N-Q 1 d771268dnq.htm RIDGEWORTH FUNDS RidgeWorth Funds

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS

OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act file number: 811-06557

 

 

RidgeWorth Funds

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

 

RidgeWorth Capital Management LLC

3333 Piedmont Road, Suite 1500

Atlanta, GA 30305

(Address of principal executive offices) (Zip code)

 

 

Julia Short

President

RidgeWorth Funds

3333 Piedmont Road, Suite 1500

Atlanta, GA 30305

(Name and Address of Agent for Service)

 

 

Copies to:

 

W. John McGuire, Esq.

Bingham McCutchen LLP

 

Thomas S. Harman, Esq.

Bingham McCutchen LLP

2020 K Street, NW

Washington, DC 20006

 

2020 K Street, NW

Washington, DC 20006

Registrant’s telephone number, including area code: 1-888-784-3863

Date of fiscal year end: March 31

Date of reporting period: June 30, 2014

 

 

 


Item 1. Schedule of Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

Aggressive Growth Stock Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 100.3%

     

Consumer Discretionary 31.2%

     

Amazon.com, Inc.*

     7,300         2,370,894   

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

     1,700         1,007,267   

HomeAway, Inc.*

     28,700         999,334   

Lululemon Athletica, Inc.*

     19,900         805,552   

Michael Kors Holdings Ltd.*

     11,150         988,447   

Netflix, Inc.*

     5,250         2,313,150   

Priceline Group Inc. (The)*

     1,400         1,684,200   

Tesla Motors, Inc.*

     13,850         3,324,831   

Vince Holding Corp.*

     17,200         629,864   

Vipshop Holdings Ltd.*

     7,200         1,351,728   
     

 

 

 
        15,475,267   
     

 

 

 

Energy 3.0%

     

Pioneer Natural Resources Co.

     6,400         1,470,784   
     

 

 

 

Financials 11.9%

     

Artisan Partners Asset Management, Inc.

     13,150         745,342   

Charles Schwab Corp. (The)

     44,900         1,209,157   

Financial Engines, Inc.

     22,600         1,023,328   

First Republic Bank

     18,250         1,003,568   

Portfolio Recovery Associates, Inc.*

     32,500         1,934,725   
     

 

 

 
        5,916,120   
     

 

 

 

Health Care 14.7%

     

Catamaran Corp.*

     33,650         1,485,984   

Celgene Corp.*

     20,900         1,794,892   

Fluidigm Corp.*

     11,100         326,340   

Gilead Sciences, Inc.*

     18,400         1,525,544   

IPC The Hospitalist Co.*

     8,100         358,182   

Medidata Solutions, Inc.*

     24,150         1,033,861   

Salix Pharmaceuticals Ltd.*

     6,450         795,608   
     

 

 

 
        7,320,411   
     

 

 

 

Industrials 5.2%

     

PACCAR, Inc.

     11,650         731,970   

Precision Castparts Corp.

     4,800         1,211,520   

XPO Logistics, Inc.*

     21,900         626,778   
     

 

 

 
        2,570,268   
     

 

 

 

Information Technology 34.3%

     

Alliance Data Systems Corp.*

     4,250         1,195,313   

Cognizant Technology Solutions Corp., Cl A*

     16,000         782,560   

Envestnet, Inc.*

     4,850         237,262   

F5 Networks, Inc.*

     4,600         512,624   

Facebook, Inc., Cl A*

     27,550         1,853,839   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Fireeye, Inc.*

     6,700         271,685   

Google, Inc., Cl A*

     1,200         701,604   

Google, Inc., Cl C*

     1,900         1,093,032   

LinkedIn Corp., Cl A*

     11,550         1,980,478   

MercadoLibre, Inc.

     9,800         934,920   

Mitek Systems, Inc.*

     58,700         195,471   

Pandora Media, Inc.*

     44,600         1,315,700   

ServiceNow, Inc.*

     6,850         424,426   

Splunk, Inc.*

     10,700         592,031   

Twitter, Inc.*

     17,500         716,975   

Workday, Inc., Cl A*

     2,400         215,664   

Xoom Corp.*

     28,650         755,214   

Yelp, Inc.*

     14,800         1,134,864   

Zillow, Inc.*

     14,600         2,086,778   
     

 

 

 
        17,000,440   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $31,441,567)

        49,753,290   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $31,441,567) — 100.3%

        49,753,290   

Liabilities in Excess of Other Assets — (0.3)%

        (143,259
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 49,610,031   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

International Equity Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 92.9%

     

Australia 2.1%

     

Flight Centre Travel Group Ltd.

     8,114         340,091   

Fortescue Metals Group Ltd.

     64,674         265,282   
     

 

 

 
        605,373   
     

 

 

 

Austria 1.1%

     

Voestalpine AG

     6,772         322,280   
     

 

 

 

Belgium 2.6%

     

Anheuser-Busch InBev NV

     6,582         756,168   
     

 

 

 

China 1.0%

     

Agricultural Bank of China Ltd., H Shares

     699,480         308,658   
     

 

 

 

Denmark 2.7%

     

A.P. Moller - Maersk A/S, Cl B

     200         496,983   

Danske Bank A/S

     10,439         295,061   
     

 

 

 
        792,044   
     

 

 

 

France 19.0%

     

AXA SA

     30,711         734,028   

BNP Paribas

     7,982         541,515   

Cap Gemini SA

     5,903         421,123   

CNP Assurances

     13,528         280,822   

Credit Agricole SA

     18,503         260,962   

Publicis Groupe SA(a)

     5,939         503,713   

Renault SA

     5,516         498,728   

Sanofi-Aventis

     3,455         367,026   

Societe Generale SA

     9,088         476,053   

Valeo SA

     3,889         522,350   

Vinci SA

     8,536         638,184   

Vivendi SA*

     15,400         376,829   
     

 

 

 
        5,621,333   
     

 

 

 

Germany 15.2%

     

Adidas AG

     4,028         407,985   

Allianz SE

     2,787         464,436   

BASF SE

     5,084         591,938   

Continental AG

     2,035         471,341   

Deutsche Lufthansa AG

     17,495         375,629   

Deutsche Post AG

     17,321         626,383   

Fresenius SE

     2,806         418,422   

Infineon Technologies AG

     35,236         440,462   

Siemens AG

     5,316         702,079   
     

 

 

 
        4,498,675   
     

 

 

 

Italy 2.1%

     

Unipol Gruppo Finanziario SpA

     111,937         632,721   
     

 

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Japan 20.5%

     

Aisin Seiki Co. Ltd.

     8,100         322,225   

Aozora Bank Ltd.

     111,255         365,707   

Canon, Inc.

     13,500         439,228   

Hino Motors Ltd.

     20,928         288,185   

Honda Motor Co. Ltd.

     12,341         430,878   

Marubeni Corp.

     45,550         333,178   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     107,050         656,217   

Mitsui & Co. Ltd.

     22,708         364,027   

NHK Spring Co. Ltd.

     31,723         297,486   

Resona Holdings, Inc.

     80,743         470,247   

Sekisui Chemical Co. Ltd.

     28,012         324,348   

Sumitomo Corp.

     56,911         768,513   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     13,725         574,985   

Toyota Motor Corp.

     7,049         423,337   
     

 

 

 
        6,058,561   
     

 

 

 

Netherlands 3.1%

     

Aegon NV

     34,857         304,229   

Koninklijke Ahold NV

     32,066         601,978   
     

 

 

 
        906,207   
     

 

 

 

Norway 1.7%

     

Telenor ASA

     22,148         504,426   
     

 

 

 

Russia 0.9%

     

Sberbank of Russia SP ADR

     23,731         240,395   

Sberbank of Russia SP ADR

     2,409         24,500   
     

 

 

 
        264,895   
     

 

 

 

Switzerland 6.5%

     

Roche Holding AG

     2,313         689,883   

Swiss Life Holding AG*

     2,621         621,557   

Swiss Re Ltd.*

     6,932         616,751   
     

 

 

 
        1,928,191   
     

 

 

 

Taiwan 1.4%

     

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

     122,271         409,508   
     

 

 

 

United Kingdom 13.0%

     

AstraZeneca PLC

     9,428         700,343   

Bodycote PLC

     35,755         420,689   

British American Tobacco PLC

     13,222         787,006   

BT Group PLC

     127,573         840,346   

SABMiller PLC

     9,277         537,901   

WPP PLC

     24,737         539,347   
     

 

 

 
        3,825,632   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $19,911,367)

        27,434,672   
     

 

 

 

Preferred Stock 2.0%

     

Germany 2.0%

     

Volkswagen AG, 1.78%

     2,192         575,689   
     

 

 

 

Total Preferred Stock (Cost $374,682)

        575,689   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Short-Term Investment 1.0%

     

RidgeWorth Funds Securities Lending Joint Account(b)

     288,859         288,859   
     

 

 

 

Total Short-Term Investment (Cost $288,859)

        288,859   
     

 

 

 

Money Market Fund 1.2%

     

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class 0.06%(c)

     367,439         367,439   
     

 

 

 

Total Money Market Fund (Cost $367,439)

        367,439   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $20,942,347) — 97.1%

        28,666,659   

Other Assets in Excess of Liabilities — 2.9%

        850,894   
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 29,517,553   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.
(a) The security or a partial position of the security was on loan as of June 30, 2014. The total value of securities on loan as of June 30, 2014 was $274,374.
(b) Purchased with cash collateral held from securities lending. The value of the collateral could include collateral held for securities that were sold on or before June 30, 2014 (See Note 2(i)).
(c) Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.

Investment Abbreviations

 

SP ADR

   – Sponsored American Depositary Receipt

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

International Equity Index Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 97.9%

     

Australia 6.0%

     

AGL Energy Ltd.

     1,583         23,107   

ALS Ltd.

     987         8,246   

Alumina Ltd.*

     7,258         9,239   

Amcor Ltd.

     3,469         34,117   

AMP Ltd.

     8,881         44,384   

APA Group

     2,378         15,450   

Asciano Ltd.

     2,803         14,881   

ASX Ltd.

     581         19,526   

Aurizon Holdings Ltd.

     6,417         30,134   

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

     8,239         259,017   

Bank of Queensland Ltd.

     1,080         12,414   

Bendigo and Adelaide Bank Ltd.

     1,173         13,494   

BGP Holdings PLC*(a)(e)

     737,041         —     

BHP Billiton Ltd.

     9,643         326,434   

Boral Ltd.

     2,204         10,911   

Brambles Ltd.

     4,474         38,770   

Caltex Australia Ltd.

     389         7,912   

CFS Retail Property Trust REIT

     6,095         11,724   

Coca-Cola Amatil Ltd.

     1,643         14,656   

Cochlear Ltd.

     165         9,600   

Commonwealth Bank of Australia

     4,840         369,126   

Computershare Ltd.

     1,359         15,993   

Crown Ltd.

     1,151         16,410   

CSL Ltd.

     1,433         89,925   

Dexus Property Group REIT

     16,604         17,379   

Federation Centres Ltd., REIT

     4,103         9,634   

Flight Centre Travel Group Ltd.

     161         6,748   

Fortescue Metals Group Ltd.

     4,475         18,356   

Goodman Group

     4,923         23,443   

GPT Group REIT

     5,083         18,405   

Harvey Norman Holdings Ltd.

     1,529         4,469   

Iluka Resources Ltd.

     1,204         9,230   

Incitec Pivot Ltd.

     4,681         12,800   

Insurance Australia Group Ltd.

     7,031         38,719   

Leighton Holdings Ltd.

     305         5,674   

Lend Lease Group

     1,569         19,396   

Macquarie Group Ltd.

     868         48,806   

Metcash Ltd.

     2,532         6,303   

Mirvac Group REIT

     10,524         17,714   

National Australia Bank Ltd.

     7,067         218,440   

Newcrest Mining Ltd.*

     2,202         21,843   

Orica Ltd.

     1,056         19,397   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Origin Energy Ltd.

     3,306         45,576   

Qantas Airways Ltd.*

     3,166         3,762   

QBE Insurance Group Ltd.

     3,749         38,427   

Ramsay Health Care Ltd.

     380         16,304   

REA Group Ltd.

     158         6,363   

Rio Tinto Ltd.

     1,308         73,152   

Santos Ltd.

     2,919         39,250   

Scentre Group*

     15,635         47,176   

Seek Ltd.

     924         13,810   

Sonic Healthcare Ltd.

     1,083         17,698   

SP Ausnet

     4,839         6,046   

Stockland REIT

     6,987         25,563   

Suncorp Group Ltd.

     3,863         49,321   

Sydney Airport

     3,261         12,976   

TABCORP Holdings Ltd.

     2,111         6,688   

Tatts Group Ltd.

     3,989         12,300   

Telstra Corp. Ltd.

     13,076         64,239   

Toll Holdings Ltd.

     1,960         9,426   

TPG Telecom Ltd.

     834         4,333   

Transurban Group

     5,245         36,549   

Treasury Wine Estates Ltd.

     1,861         8,792   

Wesfarmers Ltd.

     3,433         135,442   

Westfield Corp., REIT

     6,082         41,005   

Westpac Banking Corp.

     9,335         298,227   

Woodside Petroleum Ltd.

     1,979         76,641   

Woolworths Ltd.

     3,767         125,105   

WorleyParsons Ltd.

     597         9,801   
     

 

 

 
        3,136,198   
     

 

 

 

Austria 1.7%

     

Andritz AG

     1,766         102,059   

Erste Group Bank AG

     6,777         219,188   

Immofinanz AG*(a)(e)

     23,278         82,236   

OMV AG

     3,572         161,408   

Raiffeisen Bank International AG

     2,843         90,763   

Telekom Austria AG

     5,373         52,531   

Vienna Insurance Group

     931         49,833   

Voestalpine AG

     2,719         129,397   
     

 

 

 
        887,415   
     

 

 

 

Belgium 2.1%

     

Ageas

     1,430         57,049   

Anheuser-Busch InBev NV

     5,227         600,500   

Belgacom SA

     944         31,327   

Colruyt SA

     470         23,876   

Delhaize Group SA

     666         45,060   

Groupe Bruxelles Lambert SA

     525         54,556   

KBC Groep NV*

     1,628         88,611   

Solvay SA

     385         66,267   

Telenet Group Holding NV*

     319         18,180   

UCB SA

     735         62,228   

Umicore

     708         32,894   
     

 

 

 
        1,080,548   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Cayman Islands 0.1%

  

Sands China Ltd.

     3,666         27,789   

Wynn Macau Ltd.

     1,952         7,682   
     

 

 

 
        35,471   
     

 

 

 

Denmark 1.4%

     

A.P. Moller - Maersk A/S, Cl B

     23         57,153   

A.P. Moller - Maersk A/S, Cl A

     10         23,527   

Carlsberg A/S, Cl B

     378         40,717   

Coloplast A/S, Cl B

     392         35,450   

Danske Bank A/S

     2,316         65,462   

DSV A/S

     636         20,733   

Novo Nordisk A/S, Cl B

     7,033         323,695   

Novozymes A/S, Cl B

     845         42,383   

Pandora A/S

     407         31,208   

TDC A/S

     2,868         29,682   

Tryg A/S

     76         7,677   

Vestas Wind Systems A/S*

     791         39,907   

William Demant Holding A/S*

     80         7,264   
     

 

 

 
        724,858   
     

 

 

 

Finland 1.0%

     

Elisa Oyj

     683         20,893   

Fortum Oyj

     2,038         54,724   

Kone Oyj, Cl B

     1,434         59,850   

Metso Oyj

     517         19,588   

Neste Oil Oyj

     616         12,020   

Nokia Oyj

     17,187         130,144   

Nokian Renkaat Oyj

     541         21,113   

Orion Oyj, Cl B(b)

     471         17,562   

Sampo Oyj, Cl A

     2,052         103,822   

Stora Enso Oyj

     2,640         25,702   

UPM-Kymmene Oyj

     2,524         43,132   

Wartsila Oyj

     679         33,676   
     

 

 

 
        542,226   
     

 

 

 

France 10.6%

     

Accor SA

     700         36,414   

Aeroports de Paris

     123         16,206   

Air Liquide SA

     1,405         189,693   

Alcatel-Lucent*

     11,121         39,715   

Alstom

     883         32,192   

Arkema SA

     231         22,483   

Atos Origin SA

     322         26,825   

AXA SA

     7,425         177,466   

BNP Paribas

     4,334         294,027   

Bollore SA

     22         14,279   

Bouygues SA

     796         33,124   

Bureau Veritas SA

     906         25,147   

Cap Gemini SA

     589         42,020   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Carrefour SA

     2,465         90,931   

Casino Guichard-Perrachon SA

     232         30,761   

Christian Dior SA

     224         44,567   

CNP Assurances

     658         13,659   

Compagnie de Saint – Gobain(b)

     1,819         102,632   

Compagnie Generale des Etablissements Michelin

     747         89,255   

Credit Agricole SA

     4,084         57,600   

Danone SA

     2,325         172,680   

Dassault Systemes SA

     256         32,937   

Edenred

     833         25,259   

Electricite de France

     984         30,990   

Essilor International SA

     835         88,554   

Eurazeo

     165         13,726   

European Aeronautic Defence and Space Co.

     2,379         159,425   

Eutelsat Communications

     586         20,361   

Fonciere Des Regions

     120         13,011   

France Telecom SA

     7,592         119,811   

GDF SUEZ

     5,928         163,197   

Gecina SA

     91         13,271   

Groupe Eurotunnel SA

     1,914         25,886   

Groupe Fnac*

     39         2,032   

ICADE REIT

     151         16,190   

Iliad SA

     107         32,343   

Imerys

     140         11,797   

JCDecaux SA

     274         10,224   

Klepierre

     409         20,842   

L’Oreal SA

     985         169,742   

Lafarge SA

     765         66,412   

Lagardere SCA

     457         14,884   

Legrand SA

     1,087         66,510   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

     1,143         220,368   

Natixis

     3,785         24,266   

Pernod-Ricard SA

     869         104,356   

Peugeot SA*

     1,603         23,695   

PPR

     310         67,981   

Publicis Groupe SA(b)

     731         61,999   

Remy Cointreau SA

     106         9,752   

Renault SA

     788         71,247   

Rexel SA

     1,102         25,773   

Safran SA

     1,110         72,675   

Sanofi-Aventis

     4,880         518,404   

Schneider Electric SA

     2,134         200,893   

Scor SE

     629         21,636   

Societe BIC SA

     120         16,418   

Societe Generale SA

     2,943         154,162   

Sodexo

     386         41,518   

Suez Environnement SA

     1,149         21,995   

Technip SA

     418         45,726   

Thales SA

     374         22,623   

Total SA

     8,762         633,244   

Unibail-Rodamco SE, REIT

     398         115,781   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Valeo SA

     311         41,772   

Vallourec SA

     436         19,525   

Veolia Environnement SA

     1,686         32,125   

Vinci SA

     1,978         147,883   

Vivendi SA*

     4,868         119,117   

Wendel SA

     133         19,049   

Zodiac Aerospace

     761         25,759   
     

 

 

 
        5,548,822   
     

 

 

 

Germany 13.6%

     

Adidas AG

     1,275         129,141   

Allianz SE

     2,782         463,603   

Axel Springer AG

     236         14,526   

BASF SE

     5,598         651,784   

Bayer AG

     5,040         711,866   

Bayerische Motoren Werke AG

     2,018         255,932   

Beiersdorf AG

     597         57,771   

Brenntag AG

     305         54,502   

Celesio AG

     310         11,036   

Commerzbank AG*

     5,898         92,714   

Continental AG

     670         155,183   

Daimler AG

     5,868         549,598   

Deutsche Bank AG

     6,213         218,599   

Deutsche Boerse AG

     1,176         91,272   

Deutsche Lufthansa AG

     1,357         29,136   

Deutsche Post AG

     5,895         213,182   

Deutsche Telekom AG

     18,989         332,821   

Deutsche Wohnen AG

     1,744         37,612   

E.ON AG

     12,195         251,815   

Fraport AG

     219         15,474   

Fresenius Medical Care AG

     1,318         88,595   

Fresenius SE

     767         114,373   

GEA Group AG

     1,080         51,138   

Hannover Rueckversicherung AG

     357         32,171   

Heidelberg Cement AG

     859         73,314   

Henkel AG & Co. KGaA

     712         71,658   

Hochtief AG

     141         12,204   

Hugo Boss AG

     189         28,248   

Infineon Technologies AG

     6,871         85,890   

K+S AG

     1,017         33,443   

Kabel Deutschland Holding AG

     146         21,381   

Lanxess AG

     558         37,665   

Linde AG

     1,131         240,510   

MAN SE

     210         25,952   

Merck KGaA

     766         66,489   

Metro AG*

     988         43,062   

Muenchener Rueckversicherungs AG

     1,093         242,307   

Osram Licht AG*

     542         27,337   

ProSiebenSat.1 Media AG

     1,333         59,385   

RWE AG

     2,983         128,114   

SAP AG

     5,615         433,638   

Siemens AG

     4,832         638,157   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Sky Deutschland AG*

     2,673         24,625   

Telefonica Deutschland Holding AG*

     1,646         13,611   

ThyssenKrupp AG*

     2,759         80,431   

United Internet AG

     709         31,237   

Volkswagen AG

     175         45,242   
     

 

 

 
        7,087,744   
     

 

 

 

Guernsey 0.0%(c)

     

Resolution Ltd.

     2,247         12,125   
     

 

 

 

Hong Kong 1.0%

     

AIA Group Ltd.

     18,251         91,839   

ASM Pacific Technology Ltd.

     301         3,288   

Bank of East Asia Ltd.

     1,536         6,372   

BOC Hong Kong Holdings Ltd.

     5,608         16,244   

Cathay Pacific Airways Ltd.

     1,481         2,767   

Cheung Kong (Holdings) Ltd.

     2,106         37,335   

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.

     784         5,427   

CLP Holdings Ltd.

     2,871         23,485   

First Pacific Co. Ltd.

     2,641         2,971   

Galaxy Entertainment Group Ltd.

     3,524         28,100   

Hang Lung Properties Ltd.

     2,808         8,659   

Hang Seng Bank Ltd.

     1,159         18,977   

Henderson Land Development Co. Ltd.

     1,466         8,587   

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd.*

     437         296   

HKT Trust / HKT Ltd.

     2,817         3,304   

Hong Kong & China Gas Co. Ltd. (The)

     9,561         20,947   

Hong Kong Electric Holdings Ltd.

     2,102         18,415   

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

     1,672         31,152   

Hutchison Whampoa Ltd.

     3,230         44,134   

Hysan Development Co. Ltd.

     801         3,762   

Kerry Logistics Network Ltd.

     435         687   

Kerry Properties Ltd.

     814         2,846   

Li & Fung Ltd.

     8,868         13,158   

Link REIT (The)

     3,502         18,842   

MTR Corp.

     1,818         7,014   

New World Development Co. Ltd.

     7,811         8,889   

Noble Group Ltd.

     13,576         14,916   

NWS Holdings Ltd.

     1,830         3,395   

Orient Overseas International Ltd.

     276         1,350   

PCCW Ltd.

     5,016         2,990   

Shangri-La Asia Ltd.

     1,965         3,088   

Sino Land Co. Ltd.

     3,726         6,115   

SJM Holdings Ltd.

     2,435         6,089   

Sun Hung Kai Properties Ltd.*

     175         229   

Sun Hung Kai Properties Ltd.

     2,459         33,758   

Swire Pacific Ltd.

     853         10,494   

Swire Properties Ltd.

     1,469         4,293   

Techtronic Industries Co.

     2,080         6,669   

Wharf Holdings Ltd. (The)

     2,296         16,590   

Wheelock & Co. Ltd.

     1,148         4,829   

Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd.

     931         3,153   
     

 

 

 
        545,455   
     

 

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Ireland 0.9%

  

Bank of Ireland*

     256,416         86,724   

CRH PLC

     7,756         199,024   

Experian PLC

     1,812         30,639   

Irish Bank Resolution Corp. Ltd.*(a)(e)

     131,459         —     

Irish Bank Resolution Corp. Ltd.*(a)(b)(e)

     8,839         —     

James Hardie Industries SE

     1,269         16,561   

Kerry Group PLC, Cl A

     1,671         125,502   

Ryanair Holdings PLC

     1,892         17,902   
     

 

 

 
        476,352   
     

 

 

 

Israel 1.2%

     

Bank Hapoalim BM

     9,277         53,637   

Bank Leumi Le-Israel BM*

     11,632         45,389   

Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Ltd.

     16,765         31,415   

Delek Group Ltd.

     41         16,966   

Israel Chemicals Ltd.

     3,907         33,474   

Israel Corp. Ltd. (The)*

     23         13,104   

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

     1,208         15,623   

NICE Systems Ltd.

     514         21,000   

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

     7,491         395,998   
     

 

 

 
        626,606   
     

 

 

 

Italy 7.8%

     

Assicurazioni Generali SpA

     14,585         319,740   

Atlantia SpA

     5,157         147,020   

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA*(b)

     1,240         2,403   

Banco Popolare*

     4,524         74,522   

Enel Green Power SpA

     21,858         61,896   

Enel SpA

     82,217         478,914   

Eni SpA

     31,775         869,320   

Exor SpA

     1,243         51,044   

Fiat SpA*(b)

     10,936         107,967   

Finmeccanica SpA*

     5,055         48,072   

Intesa Sanpaolo SpA

     145,281         448,794   

Intesa Sanpaolo SpA - RSP

     11,647         30,971   

Luxottica Group SpA

     2,088         120,854   

Mediobanca SpA*

     7,344         73,209   

Pirelli & C SpA

     2,971         47,679   

Prysmian SpA

     2,546         57,523   

Saipem SpA*

     3,307         89,207   

Snam Rete Gas SpA

     25,343         152,690   

Telecom Italia SpA*

     125,689         159,198   

Telecom Italia SpA

     75,269         74,362   

Terna SpA(b)

     18,829         99,314   

UniCredit SpA

     55,137         461,677   

Unione di Banche Italiane ScpA

     10,700         92,598   

UnipolSai SpA

     11,246         36,157   
     

 

 

 
        4,105,131   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Japan 21.0%

  

ABC-Mart, Inc.

     111         5,939   

Acom Co. Ltd.*

     1,633         7,770   

ADVANTEST Corp.

     625         7,724   

AEON Co. Ltd.

     2,500         30,749   

AEON Credit Service Co. Ltd.

     449         11,741   

AEON Mall Co. Ltd.

     452         11,908   

Air Water, Inc.

     622         9,947   

Aisin Seiki Co. Ltd.

     799         31,785   

Ajinomoto Co., Inc.

     2,315         36,289   

Alfresa Holdings Corp.

     172         11,087   

All Nippon Airways Co. Ltd.(b)

     4,832         11,400   

Amada Co. Ltd.

     1,488         15,129   

Aozora Bank Ltd.

     4,467         14,683   

Asahi Breweries Ltd.

     1,535         48,184   

Asahi Glass Co. Ltd.

     4,201         24,757   

Asahi Kasei Corp.

     5,257         40,217   

ASICS Corp.

     668         15,582   

Astellas Pharma, Inc.

     8,305         109,116   

Bank of Kyoto Ltd. (The)

     1,343         12,210   

Bank of Yokohama Ltd. (The)

     4,910         28,257   

Benesse Holdings, Inc.

     300         13,015   

Bridgestone Corp.

     2,582         90,353   

Brother Industries Ltd.

     984         17,047   

Calbee, Inc.

     258         7,116   

Canon, Inc.

     4,285         139,414   

Casio Computer Co. Ltd.

     930         13,495   

Central Japan Railway Co.

     572         81,589   

Chiba Bank Ltd. (The)

     3,099         21,872   

Chiyoda Corp.

     653         7,909   

Chubu Electric Power Co., Inc.*

     2,683         33,344   

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

     933         26,294   

Chugoku Bank Ltd. (The)

     683         10,504   

Chugoku Electric Power Co., Inc. (The)

     1,237         16,875   

Chuo Mitsui Trust Holdings, Inc.

     12,969         59,273   

Citizen Holdings Co. Ltd.

     1,102         8,648   

Credit Saison Co. Ltd.

     657         13,671   

Dai Nippon Printing Co. Ltd.

     2,335         24,386   

Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The)

     3,374         50,258   

Daicel Corp.

     1,218         11,638   

Daido Steel Co. Ltd.

     1,177         6,018   

Daihatsu Motor Co. Ltd.

     801         14,240   

Daiichi Sankyo Co. Ltd.

     2,532         47,238   

Daikin Industries Ltd.

     931         58,743   

Dainippon Sumitomo Pharma Co. Ltd.

     664         7,636   

Daito Trust Construction Co. Ltd.

     303         35,622   

Daiwa House Industry Co. Ltd.

     2,359         48,901   

Daiwa Securities Group, Inc.

     6,596         57,102   

DeNa Co. Ltd.

     441         5,964   

DENSO Corp.

     1,930         92,113   

Dentsu, Inc.

     858         34,937   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Don Quijote Co. Ltd.

     227         12,660   

East Japan Railway Co.

     1,332         104,911   

Eisai Co. Ltd.

     1,000         41,893   

Electric Power Development Co. Ltd.

     488         15,848   

FamilyMart Co. Ltd.

     246         10,600   

FANUC Ltd.

     724         124,853   

Fast Retailing Co. Ltd.

     210         69,091   

Fuji Electric Holdings Co. Ltd.

     2,332         11,049   

Fuji Heavy Industries Ltd.

     2,330         64,515   

FUJIFILM Holdings Corp.

     1,838         51,255   

Fujitsu Ltd.

     7,394         55,398   

Fukuoka Financial Group, Inc.

     3,223         15,557   

Gree, Inc.

     442         3,874   

GungHo Online Entertainment, Inc.

     1,742         11,246   

Gunma Bank Ltd. (The)

     1,583         9,360   

Hachijuni Bank Ltd. (The)

     1,737         10,751   

Hakuhodo DY Holdings, Inc.

     946         9,394   

Hamamatsu Photonics K.K.

     299         14,669   

Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

     4,765         27,187   

Hikari Tsushin, Inc.

     66         4,984   

Hino Motors Ltd.

     1,078         14,844   

Hirose Electric Co. Ltd.

     128         19,016   

Hiroshima Bank Ltd. (The)

     2,085         9,961   

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

     258         11,537   

Hitachi Chemical Co. Ltd.

     436         7,213   

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

     449         8,944   

Hitachi High-Technologies Corp.

     259         6,161   

Hitachi Ltd.

     18,268         133,802   

Hitachi Metals Ltd.

     851         12,886   

Hokuhoku Financial Group, Inc.

     4,925         10,501   

Hokuriku Electric Power Co.

     703         9,320   

Honda Motor Co. Ltd.

     6,162         215,142   

Hoya Corp.

     1,726         57,349   

Hulic Co. Ltd.

     946         12,466   

Ibiden Co. Ltd.

     473         9,525   

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

     367         7,974   

IHI Corp.

     5,497         25,612   

Iida Group Holdings Co. Ltd.

     513         7,793   

Inpex Corp.

     3,576         54,361   

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

     1,481         19,297   

Isuzu Motors Ltd.

     4,946         32,711   

ITOCHU Corp.

     5,975         76,733   

Itochu Techno-Solutions Corp.

     106         4,609   

Iyo Bank Ltd. (The)

     1,081         10,927   

J. Front Retailing Co. Ltd.

     2,010         14,107   

Japan Airlines Co. Ltd.

     251         13,875   

Japan Display, Inc.*

     1,432         8,792   

Japan Exchange Group, Inc.

     1,032         25,417   

Japan Prime Realty Investment Corp. REIT

     3         10,765   

Japan Real Estate Investment Corp. REIT

     5         29,120   

Japan Retail Fund Investment Corp. REIT

     9         20,238   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Japan Tobacco, Inc.

     4,158         151,577   

JFE Holdings, Inc.

     2,048         42,272   

JGC Corp.

     864         26,251   

Joyo Bank Ltd. (The)

     2,831         15,090   

JS Group Corp.

     1,110         29,956   

JSR Corp.

     745         12,781   

JTEKT Corp.

     856         14,424   

JX Holdings, Inc.

     8,913         47,686   

Kajima Corp.

     3,523         15,580   

Kakaku.com, Inc.

     500         8,761   

Kamigumi Co. Ltd.

     972         8,942   

Kaneka Corp.

     1,167         7,303   

Kansai Electric Power Co., Inc. (The)*

     2,932         27,640   

Kansai Paint Co. Ltd.

     966         16,144   

Kao Corp.

     2,048         80,602   

Kawasaki Heavy Industries Ltd.

     5,917         22,545   

KDDI Corp.

     2,204         134,431   

Keikyu Corp.

     1,953         17,543   

Keio Corp.

     2,409         18,929   

Keisei Electric Railway Co. Ltd.

     1,150         11,454   

Keyence Corp.

     181         78,963   

Kikkoman Corp.

     658         13,705   

Kintetsu Corp.

     6,768         24,652   

Kirin Holdings Co. Ltd.

     3,255         47,007   

Kobe Steel Ltd.

     12,096         18,149   

Koito Manufacturing Co. Ltd.

     404         10,349   

Komatsu Ltd.

     3,707         86,066   

Konami Corp.

     420         9,283   

Konica Minolta Holdings, Inc.

     1,994         19,703   

Kubota Corp.

     4,488         63,617   

Kuraray Co. Ltd.

     1,437         18,213   

Kurita Water Industries Ltd.

     471         10,912   

Kyocera Corp.

     1,289         61,177   

Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.

     961         13,006   

Kyushu Electric Power Co., Inc.*

     1,778         20,026   

Lawson, Inc.

     274         20,556   

M3, Inc.

     770         12,253   

Mabuchi Motor Co. Ltd.

     105         7,960   

Makita Corp.

     469         28,981   

Marubeni Corp.

     6,552         47,925   

Marui Group Co. Ltd.

     930         8,932   

Maruichi Steel Tube Ltd.

     197         5,289   

Mazda Motor Corp.

     10,713         50,231   

McDonald’s Holdings Co. (Japan) Ltd.

     278         7,807   

Medipal Holdings Corp.

     562         7,966   

Meiji Holdings Co. Ltd.

     256         16,956   

Miraca Holdings, Inc.

     234         11,341   

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

     5,644         25,015   

Mitsubishi Corp.

     5,578         116,014   

Mitsubishi Electric Corp.

     7,669         94,628   

Mitsubishi Estate Co. Ltd.

     4,729         116,749   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.

     1,612         10,311   

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

     12,050         75,175   

Mitsubishi Logistics Corp.

     514         7,697   

Mitsubishi Materials Corp.

     4,654         16,309   

Mitsubishi Motors Corp.

     2,563         28,285   

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

     937         14,031   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     48,180         295,344   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.

     1,955         11,232   

Mitsui & Co. Ltd.

     6,896         110,548   

Mitsui Chemicals, Inc.

     3,405         9,310   

Mitsui Fudosan Co. Ltd.

     3,323         112,051   

Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

     4,521         16,825   

Mizuho Financial Group, Inc.

     86,993         178,615   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

     2,011         48,575   

Murata Manufacturing Co. Ltd.

     805         75,339   

Nabtesco Corp.

     455         10,061   

Nagoya Railroad Co. Ltd.

     3,324         13,256   

Namco Bandai Holdings, Inc.

     741         17,350   

NEC Corp.

     9,739         31,052   

Nexon Co. Ltd.

     455         4,343   

NGK Insulators Ltd.

     1,126         25,564   

NGK Spark Plug Co. Ltd.

     746         21,046   

NHK Spring Co. Ltd.

     661         6,199   

Nidec Corp.

     806         49,456   

Nikon Corp.

     1,421         22,373   

Nintendo Co. Ltd.

     422         50,508   

Nippon Building Fund, Inc. REIT

     5         29,219   

Nippon Electric Glass Co. Ltd.

     1,555         9,056   

Nippon Express Co. Ltd.

     3,319         16,086   

Nippon Meat Packers, Inc.

     715         13,968   

Nippon Paint Co. Ltd.

     576         12,190   

Nippon Prologis REIT, Inc.

     5         11,658   

Nippon Steel Corp.

     30,172         96,498   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     1,489         92,863   

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

     6,727         19,390   

Nissan Motor Co. Ltd.

     9,868         93,610   

Nisshin Seifun Group, Inc.

     860         10,263   

Nissin Foods Holdings Co. Ltd.

     247         12,703   

Nitori Holdings Co. Ltd.

     285         15,586   

Nitto Denko Corp.

     621         29,099   

NKSJ Holdings, Inc.

     1,385         37,296   

NOK Corp.

     399         8,015   

Nomura Holdings, Inc.

     14,412         102,003   

Nomura Real Estate Holdings, Inc.

     518         9,802   

Nomura Research Institute Ltd.

     423         13,320   

NSK Ltd.

     1,952         25,377   

NTT Data Corp.

     538         20,659   

NTT DoCoMo, Inc.

     6,142         105,009   

NTT Urban Development Corp.

     517         5,818   

Obayashi Corp.

     2,705         19,305   

Odakyu Electric Railway Co. Ltd.

     2,610         25,120   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


OJI Paper Co. Ltd.

     3,325         13,687   

Olympus Corp.*

     952         32,797   

Omron Corp.

     853         35,954   

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.

     345         30,378   

Oracle Corp. Japan

     161         7,040   

Oriental Land Co. Ltd.

     198         33,920   

ORIX Corp.

     5,264         87,244   

Osaka Gas Co. Ltd.

     7,807         32,829   

Otsuka Corp.

     204         9,887   

Otsuka Holdings Co. Ltd.

     1,511         46,834   

Panasonic Corp.

     8,762         106,730   

Park24 Co. Ltd.

     409         7,437   

Rakuten, Inc.

     3,025         39,087   

Resona Holdings, Inc.

     8,873         51,676   

Ricoh Co. Ltd.

     2,791         33,253   

Rinnai Corp.

     138         13,323   

Rohm Co. Ltd.

     403         23,113   

Sankyo Co. Ltd.

     225         8,651   

Sanrio Co. Ltd.

     187         5,433   

Santen Pharmaceutical Co. Ltd.

     310         17,442   

SBI Holdings, Inc.

     844         10,331   

Secom Co. Ltd.

     833         50,898   

Sega Sammy Holdings, Inc.

     778         15,306   

Seiko Epson Corp.

     518         22,038   

Sekisui Chemical Co. Ltd.

     1,775         20,553   

Sekisui House Ltd.

     2,256         30,932   

Seven & I Holdings Co. Ltd.

     2,848         119,987   

Seven Bank Ltd.

     2,481         10,139   

Sharp Corp.*

     6,076         19,493   

Shikoku Electric Power Co., Inc.*

     745         10,399   

Shimadzu Corp.

     987         9,051   

Shimamura Co. Ltd.

     94         9,242   

Shimano, Inc.

     329         36,503   

Shimizu Corp.

     2,463         17,432   

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

     1,629         99,022   

Shinsei Bank Ltd.

     6,871         15,464   

Shionogi & Co. Ltd.

     1,244         25,959   

Shiseido Co. Ltd.

     1,500         27,348   

Shizuoka Bank Ltd. (The)

     2,112         22,828   

Showa Shell Sekiyu Kabushiki Kaisha

     786         8,930   

SMC Corp.

     219         58,606   

Softbank Corp.

     3,630         270,284   

Sony Corp.

     4,214         69,966   

Sony Financial Holdings, Inc.

     725         12,367   

Stanley Electric Co. Ltd.

     598         15,590   

Sumitomo Chemical Co. Ltd.

     6,204         23,455   

Sumitomo Corp.

     4,467         60,321   

Sumitomo Electric Industries Ltd.

     2,993         42,101   

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

     2,304         10,962   

Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

     2,181         35,415   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     4,810         201,507   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

     1,417         60,804   

Sumitomo Rubber Industries Ltd.

     713         10,290   

Suntory Beverage & Food Ltd.

     552         21,659   

Suruga Bank Ltd.

     753         14,613   

Suzuken Co. Ltd.

     296         11,015   

Suzuki Motor Corp.

     1,447         45,322   

Sysmex Corp.

     569         21,372   

T&D Holdings, Inc.

     2,413         32,799   

Taiheiyo Cement Corp.

     4,895         19,714   

Taisei Corp.

     4,037         22,356   

Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.

     132         9,629   

Taiyo Nippon Sanso Corp.

     1,009         8,934   

Takashimaya Co. Ltd.

     1,104         10,713   

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

     2,985         138,458   

TDK Corp.

     514         24,100   

Teijin Ltd.

     3,895         9,766   

Terumo Corp.

     1,233         27,568   

THK Co. Ltd.

     475         11,197   

Tobu Railway Co. Ltd.

     4,255         22,261   

Toho Co. Ltd.

     473         11,094   

Toho Gas Co. Ltd.

     1,706         9,380   

Tohoku Electric Power Co., Inc.

     1,886         22,136   

Tokio Marine Holdings, Inc.

     2,749         90,417   

Tokyo Electric Power Co., Inc. (The)*

     6,023         25,090   

Tokyo Electron Ltd.

     681         46,034   

Tokyo Gas Co. Ltd.

     9,492         55,469   

Tokyo Tatemono Co. Ltd.

     1,715         15,863   

Tokyu Corp.

     4,735         33,559   

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

     1,719         13,558   

TonenGeneral Sekiyu KK

     1,178         11,186   

Toppan Printing Co. Ltd.

     2,331         18,040   

Toray Industries, Inc.

     6,113         40,188   

Toshiba Corp.

     15,977         74,598   

TOTO Ltd.

     1,239         16,694   

Toyo Seikan Kaisha Ltd.

     683         10,491   

Toyo Suisan Kaisha Ltd.

     371         11,444   

Toyoda Gosei Co. Ltd.

     273         5,670   

Toyota Industries Corp.

     681         35,157   

Toyota Motor Corp.

     10,425         626,087   

Toyota Tsusho Corp.

     887         25,505   

Trend Micro, Inc.

     439         14,452   

Uni-Charm Corp.

     476         28,366   

United Urban Investment Corp., REIT

     9         14,525   

USS Co. Ltd.

     920         15,702   

West Japan Railway Co.

     654         28,793   

Yahoo Japan Corp.

     6,099         28,176   

Yakult Honsha Co. Ltd.

     366         18,534   

Yamada Denki Co. Ltd.

     3,832         13,655   

Yamaguchi Financial Group, Inc.

     882         9,298   

Yamaha Corp.

     658         10,399   

Yamaha Motor Co. Ltd.

     1,167         20,079   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Yamato Holdings Co. Ltd.

     1,444         29,919   

Yamato Kogyo Co. Ltd.

     175         5,131   

Yamazaki Baking Co. Ltd.

     461         5,757   

Yaskawa Electric Corp.

     895         10,840   

Yokogawa Electric Corp.

     896         11,330   

Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)

     857         7,411   
     

 

 

 
        10,999,633   
     

 

 

 

Jersey 0.2%

     

Petrofac Ltd.

     432         8,894   

Randgold Resources Ltd.

     141         11,759   

Shire PLC

     1,072         83,842   
     

 

 

 
        104,495   
     

 

 

 

Luxembourg 0.6%

     

Altice SA*

     284         19,786   

ArcelorMittal

     4,084         60,564   

Millicom International Cellular SA

     183         16,762   

RTL Group SA*

     223         24,807   

SES

     1,243         47,147   

Tenaris SA

     5,898         138,909   
     

 

 

 
        307,975   
     

 

 

 

Macau 0.0%(c)

     

MGM China Holdings Ltd.

     1,193         4,148   
     

 

 

 

Mauritius 0.0%(c)

     

Golden Agri-Resources Ltd.

     22,250         9,904   
     

 

 

 

Netherlands 3.5%

     

Aegon NV

     8,458         73,821   

Akzo Nobel NV

     1,120         83,965   

ASML Holding NV

     1,669         155,427   

CNH Industrial NV

     11,793         121,111   

Corio NV REIT

     304         15,527   

Delta Lloyd NV

     927         23,534   

Fugro NV

     318         18,208   

Gemalto NV

     358         37,109   

Heineken Holding NV

     455         29,915   

Heineken NV

     1,076         77,249   

ING Groep NV*

     17,929         251,885   

Koninklijke Ahold NV

     4,344         81,550   

Koninklijke Boskalis Westminster NV

     405         23,228   

Koninklijke DSM NV

     805         58,631   

Koninklijke KPN NV*

     14,470         52,724   

Koninklijke Philips Electronics NV

     4,530         143,753   

Koninklijke Vopak NV

     318         15,545   

OCI*

     434         16,937   

QIAGEN NV*

     1,396         33,834   

Randstad Holding NV

     580         31,442   

Reed Elsevier NV

     3,256         74,679   

TNT Express NV

     2,043         18,491   

Unilever NV

     7,605         332,764   

Wolters Kluwer NV

     1,358         40,203   

Ziggo NV

     700         32,369   
     

 

 

 
        1,843,901   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


New Zealand 0.7%

  

Auckland International Airport Ltd.

     19,368         66,135   

Contact Energy Ltd.

     7,777         36,157   

Fletcher Building Ltd.

     13,795         106,409   

Ryman Healthcare Ltd.

     7,536         56,414   

Telecom Corp. of New Zealand Ltd.

     37,686         88,429   

Xero Ltd.*

     1,298         29,537   
     

 

 

 
        383,081   
     

 

 

 

Norway 2.0%

     

Aker Solutions ASA

     1,430         24,852   

DnB NOR ASA

     8,882         162,469   

Gjensidige Forsikring ASA

     1,741         31,222   

Norsk Hydro ASA

     12,223         65,421   

Orkla ASA

     7,409         66,011   

Seadrill Ltd.

     3,412         135,337   

StatoilHydro ASA

     10,143         311,540   

Telenor ASA

     6,892         156,967   

Yara International ASA

     1,674         83,866   
     

 

 

 
        1,037,685   
     

 

 

 

Portugal 0.9%

     

Banco Espirito Santo SA*

     47,418         39,088   

EDP - Energias de Portugal SA

     43,761         219,554   

Galp Energia SGPS SA

     7,223         132,334   

Jeronimo Martins SGPS SA

     4,715         77,572   
     

 

 

 
        468,548   
     

 

 

 

Singapore 1.1%

     

Ascendas REIT

     6,435         11,870   

CapitaCommercial Trust, REIT

     6,355         8,664   

CapitaLand Ltd.

     8,077         20,729   

CapitaMall Trust REIT

     7,632         12,089   

CapitaMalls Asia Ltd.(a)

     3,284         6,189   

City Developments Ltd.

     1,289         10,575   

ComfortDelGro Corp. Ltd.

     6,364         12,760   

DBS Group Holdings Ltd.

     5,406         72,620   

Genting Singapore PLC

     19,283         20,568   

Global Logistic Properties Ltd.

     9,750         21,112   

Jardine Cycle & Carriage Ltd.

     336         11,927   

Keppel Corp. Ltd.

     4,561         39,468   

Keppel Land Ltd.

     1,677         4,546   

Keppel REIT

     290         298   

Olam International Ltd.

     1,567         3,242   

Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.

     8,133         62,291   

SembCorp Industries Ltd.

     3,098         13,342   

SembCorp Marine Ltd.

     2,634         8,661   

Singapore Airlines Ltd.

     1,701         14,147   

Singapore Exchange Ltd.

     2,533         14,118   

Singapore Press Holdings Ltd.

     5,044         16,869   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Singapore Technologies Engineering Ltd.

     4,897         14,924   

Singapore Telecommunications Ltd.

     25,121         77,565   

StarHub Ltd.

     1,451         4,853   

United Overseas Bank Ltd.

     4,010         72,424   

UOL Group Ltd.

     1,115         5,830   

Wilmar International Ltd.

     6,054         15,488   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

     4,623         4,004   
     

 

 

 
        581,173   
     

 

 

 

Spain 5.6%

     

Abertis Infraestructuras SA

     2,365         54,421   

Actividades de Construccion y Servicios SA

     1,021         46,695   

Amadeus IT Holding SA, Cl A

     2,225         91,766   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

     34,508         439,867   

Banco de Sabadell SA

     19,948         68,069   

Banco Popular Espanol SA

     10,239         68,419   

Banco Santander SA

     69,065         721,575   

Bankia SA*

     26,948         52,250   

Criteria Caixacorp SA

     10,267         63,362   

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

     3,618         33,312   

Enagas

     1,187         38,196   

Ferrovial SA

     2,360         52,561   

Gas Natural SDG SA(b)

     2,049         64,713   

Grifols SA

     872         47,660   

Iberdrola SA

     29,825         228,006   

Inditex SA

     1,276         196,388   

Mapfre SA

     5,404         21,541   

Red Electrica Corporacion SA

     633         57,900   

Repsol YPF SA

     5,036         132,813   

Telefonica SA

     23,959         410,745   

Zardoya Otis SA*

     1,079         19,207   
     

 

 

 
        2,909,466   
     

 

 

 

Sweden 2.2%

     

Alfa Laval AB

     871         22,448   

Assa Abloy AB, Cl B

     925         47,070   

Atlas Copco AB, Cl A

     1,858         53,697   

Atlas Copco AB, Cl B

     1,080         28,853   

Boliden AB

     669         9,707   

Electrolux AB, Cl B

     588         14,873   

Elekta AB, B SHS

     902         11,475   

Getinge AB

     491         12,904   

Hennes & Mauritz AB, Cl B

     2,627         114,806   

Hexagon AB, Cl B

     704         22,696   

Husqvarna AB, Cl B

     986         7,666   

Industrivarden AB, Cl C

     290         5,729   

Investor AB, Cl B

     1,261         47,314   

Kinnevik Investment AB, Cl B

     651         27,749   

Lundin Petroleum AB*

     546         11,048   

Nordea Bank AB

     8,406         118,638   

Sandvik AB

     2,951         40,324   

Securitas AB, Cl B

     765         9,074   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Skandinaviska Enskilda Banken AB, Cl A

     4,204         56,187   

Skanska AB, Cl B

     1,052         24,011   

SKF AB, Cl B

     1,096         27,968   

Svenska Cellulosa AB, Cl B

     1,624         42,316   

Svenska Handelsbanken AB, Cl A

     1,381         67,608   

Swedbank AB, Cl A

     2,506         66,461   

Swedish Match AB

     504         17,500   

Tele2 AB, B SHS

     779         9,176   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Cl B

     8,422         101,784   

TeliaSonera AB

     6,591         48,148   

Volvo AB, Cl B

     4,230         58,276   
     

 

 

 
        1,125,506   
     

 

 

 

Switzerland 2.9%

     

ABB Ltd.*

     2,424         55,817   

Actelion Ltd.*

     113         14,297   

Adecco SA*

     188         15,476   

Aryzta AG*

     91         8,620   

Baloise Holding AG

     52         6,128   

Barry Callebaut AG*

     2         2,718   

Cie Financiere Richemont SA

     575         60,333   

Coca-Cola HBC AG*

     336         7,717   

Credit Suisse Group AG*

     1,671         47,786   

EMS-Chemie Holding AG

     11         4,391   

Geberit AG

     43         15,095   

Givaudan SA*

     11         18,346   

Glencore PLC

     19,379         107,969   

Holcim Ltd.*

     240         21,096   

Julius Baer Group Ltd.*

     235         9,688   

Kuehne + Nagel International AG

     57         7,585   

Lindt & Spruengli AG PC

     1         5,090   

Lonza Group AG*

     56         6,094   

Nestle SA

     3,554         275,327   

Novartis AG

     2,535         229,545   

Pargesa Holding SA

     29         2,605   

Partners Group Holding AG

     20         5,467   

Roche Holding AG

     774         230,856   

Schindler Holding AG PC

     53         8,056   

Schindler Holding AG RS

     24         3,618   

SGS SA

     6         14,378   

Sika AG

     2         8,178   

Sonova Holding AG

     54         8,239   

STMicroelectronics NV

     2,605         23,371   

Sulzer AG

     30         4,208   

Swatch Group AG (The) BS

     35         21,135   

Swatch Group AG (The) RS

     47         5,220   

Swiss Life Holding AG*

     36         8,537   

Swiss Prime Site AG*

     58         4,807   

Swiss Re Ltd.*

     366         32,564   

Swisscom AG

     26         15,114   

Syngenta AG

     98         36,501   

Transocean Ltd.

     376         16,900   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


UBS AG*

     4,023         73,809   

Wolseley PLC

     485         26,586   

Zurich Insurance Group AG*

     164         49,433   
     

 

 

 
        1,518,700   
     

 

 

 

United Kingdom 9.8%

     

3i Group PLC

     1,613         11,094   

Aberdeen Asset Management PLC

     1,591         12,359   

Admiral Group PLC

     320         8,483   

Aggreko PLC

     426         12,029   

AMEC PLC

     494         10,272   

Anglo American PLC

     2,544         62,259   

Antofagasta PLC

     656         8,566   

ARM Holdings PLC

     2,570         38,749   

ASOS PLC*

     79         4,002   

Associated British Foods PLC

     650         33,917   

AstraZeneca PLC

     2,300         170,852   

Aviva PLC

     5,376         46,968   

Babcock International Group PLC

     915         18,196   

BAE Systems PLC

     5,805         43,007   

Barclays PLC

     29,829         108,633   

BG Group PLC

     6,220         131,465   

BHP Billiton PLC

     3,853         124,594   

BP PLC

     33,690         296,876   

British American Tobacco PLC

     3,442         204,876   

British Land Co. PLC (The) REIT

     1,747         21,003   

British Sky Broadcasting Group PLC

     1,746         27,012   

BT Group PLC

     14,431         95,060   

Bunzl PLC

     553         15,351   

Burberry Group PLC

     735         18,654   

Capita Group PLC

     1,202         23,554   

Capital Shopping Centres Group PLC REIT

     1,599         8,527   

Carnival PLC

     306         11,563   

Centrica PLC

     9,264         49,561   

Cobham PLC

     1,789         9,562   

Compass Group PLC

     3,262         56,775   

Croda International PLC

     226         8,513   

Diageo PLC

     4,581         146,293   

Direct Line Insurance Group PLC

     2,736         12,633   

easyJet PLC

     265         6,191   

Fresnillo PLC

     299         4,462   

G4S PLC

     2,831         12,364   

GKN PLC

     2,707         16,822   

GlaxoSmithKline PLC

     8,864         237,256   

Hammerson PLC REIT

     1,183         11,743   

Hargreaves Lansdown PLC

     356         7,543   

HSBC Holdings PLC

     34,355         348,596   

ICAP PLC

     912         5,931   

IMI PLC

     467         11,884   

Imperial Tobacco Group PLC

     1,756         79,037   

Inmarsat PLC

     745         9,531   

InterContinental Hotels Group PLC

     447         18,521   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


International Consolidated Airlines Group SA*

     5,940         37,667   

Intertek Group PLC

     269         12,655   

Investec PLC

     955         8,809   

ITV PLC

     6,976         21,275   

J Sainsbury PLC

     2,037         10,999   

Johnson Matthey PLC

     342         18,144   

Kingfisher PLC

     4,335         26,634   

Land Securities Group PLC REIT

     1,439         25,514   

Legal & General Group PLC

     10,795         41,642   

Lloyds Banking Group PLC*

     104,159         132,356   

London Stock Exchange Group PLC

     294         10,098   

Marks & Spencer Group PLC

     2,976         21,656   

Meggitt PLC

     1,302         11,275   

Melrose Industries PLC

     1,778         7,918   

National Grid PLC

     6,805         97,827   

Next PLC

     270         29,920   

Old Mutual PLC

     8,934         30,228   

Pearson PLC

     1,494         29,506   

Persimmon PLC*

     504         10,980   

Prudential PLC

     4,671         107,199   

Reckitt Benckiser Group PLC

     1,182         103,167   

Reed Elsevier PLC

     2,119         34,089   

Rexam PLC

     1,445         13,230   

Rio Tinto PLC

     2,321         123,475   

Rolls-Royce Holdings PLC*

     3,430         62,751   

Royal Bank of Scotland Group PLC*

     4,528         25,448   

Royal Dutch Shell PLC, Cl A

     7,111         294,326   

Royal Dutch Shell PLC, Cl B

     4,461         194,109   

Royal Mail PLC*

     1,186         10,128   

RSA Insurance Group PLC

     1,847         15,008   

SABMiller PLC

     1,758         101,933   

Sage Group PLC (The)

     1,874         12,319   

Schroders PLC

     227         9,736   

Scottish & Southern Energy PLC

     1,763         47,279   

Segro PLC

     1,233         7,284   

Severn Trent PLC

     397         13,126   

Smith & Nephew PLC

     1,631         29,002   

Smiths Group PLC

     655         14,539   

Sports Direct International PLC*

     491         5,937   

Standard Chartered PLC

     4,428         90,482   

Standard Life PLC

     4,336         27,761   

Subsea 7 SA

     2,558         47,708   

Tate & Lyle PLC

     775         9,079   

Tesco PLC

     14,770         71,838   

Travis Perkins PLC

     408         11,437   

TUI Travel PLC

     743         5,061   

Tullow Oil PLC

     1,660         24,247   

Unilever PLC

     2,341         106,209   

United Utilities Group PLC

     1,132         17,087   

Vodafone Group PLC

     48,231         160,958   

Weir Group PLC (The)

     354         15,867   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Whitbread PLC

     331         24,976   

William Hill PLC

     1,432         8,038   

WM Morrison Supermarkets PLC

     3,661         11,491   

WPP PLC

     2,455         53,527   
     

 

 

 
        5,116,093   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $27,622,848)

  

     51,219,259   
     

 

 

 

Preferred Stocks 1.0%

     

Germany 1.0%

     

Bayerische Motoren Werke AG, 4.08%

     317         30,389   

Fuchs Petrolub AG, (Preference Shares)

     424         19,171   

Henkel AG & Co. KGaA, 1.13%

     1,086         125,553   

Porsche AG, 2.67%

     933         97,209   

Volkswagen AG, 1.78%

     881         231,379   
     

 

 

 

Total Preferred Stocks (Cost $108,264)

        503,701   
     

 

 

 

Rights 0.0%(c)

     

Austria 0.0%(a)(c)(d)(e)

     

IMMOEAST AG*

     175,419         —     
     

 

 

 

Hong Kong 0.0%(c)

     

HKT Trust / HKT Ltd.*

     507         147   
     

 

 

 

Total Rights (Cost $—)

        147   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds 0.5%

     

iShares MSCI Australia Index Fund

     395         10,321   

iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund

     192         3,759   

iShares MSCI Belgium Investable Market Index Fund

     125         2,149   

iShares MSCI Denmark Capped ETF

     52         2,764   

iShares MSCI EAFE Fund

     1,175         80,335   

iShares MSCI EMU Index Fund

     1,581         66,908   

iShares MSCI Germany Index Fund

     404         12,637   

iShares MSCI Hong Kong Index Fund

     39         814   

iShares MSCI Ireland Capped ETF

     42         1,504   

iShares MSCI Israel Capped ETF

     52         2,716   

iShares MSCI Italy Index Fund

     878         15,260   

iShares MSCI Japan Index Fund

     3,331         40,105   

iShares MSCI Netherlands Investable Market Index Fund

     42         1,075   

iShares MSCI New Zealand Capped ETF

     45         1,896   

iShares MSCI Norway Capped ETF

     152         5,002   

iShares MSCI Singapore Index Fund

     140         1,893   

iShares MSCI Spain Index Fund

     100         4,282   

iShares MSCI Sweden Index Fund

     98         3,459   

iShares MSCI United Kingdom Index Fund

     478         9,981   
     

 

 

 

Total Exchange Traded Funds (Cost $268,888)

  

     266,860   
     

 

 

 

Trust 0.0%(c)

     

Singapore 0.0%(c)

     

Hutchison Port Holdings Trust

     17,843         12,847   
     

 

 

 

Total Trust (Cost $13,281)

  

     12,847   
     

 

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Short-Term Investment 0.4%

  

RidgeWorth Funds Securities Lending Joint Account(f)

     206,803         206,803   
     

 

 

 

Total Short-Term Investment (Cost $206,803)

        206,803   
     

 

 

 

Money Market Fund 0.2%

     

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class 0.06%(g)

     90,730         90,730   
     

 

 

 

Total Money Market Fund (Cost $90,730)

        90,730   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $28,310,814) — 100.0%

        52,300,347   

Liabilities in Excess of Other Assets — (0.0)%(c)

        (12,527
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 52,287,820   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.
(a) Valued at fair value using procedures approved by the Board (See Note 2(a)).
(b) The security or a partial position of the security was on loan as of June 30, 2014. The total value of securities on loan as of June 30, 2014 was 193,631.
(c) Less than 0.05% of Net Assets.
(d) Escrowed rights that are not tradable.
(e) The Fund’s investment adviser/subadviser has deemed this security to be illiquid based upon procedures approved by the Board of Trustees.
(f) Purchased with cash collateral held from securities lending. The value of the collateral could include collateral held for securities that were sold on or before June 30, 2014 (See Note 2(i)).
(g) Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.

Investment Abbreviations

 

BS

   – Bearer Shares

MSCI

   – Morgan Stanley Capital International

PC

   – Participation Certificate

REIT

   – Real Estate Investment Trust

RS

   – Registered Shares

RSP

   – Retirement Savings Plan

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

Large Cap Growth Stock Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 99.7%

     

Consumer Discretionary 21.4%

     

Amazon.com, Inc.*

     18,321         5,950,294   

BorgWarner, Inc.

     69,885         4,555,803   

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

     5,004         2,964,920   

DR Horton, Inc.

     158,124         3,886,688   

Johnson Controls, Inc.

     56,987         2,845,361   

Las Vegas Sands Corp.

     53,748         4,096,673   

Michael Kors Holdings Ltd.*

     33,663         2,984,225   

Netflix, Inc.*

     9,377         4,131,506   

Priceline Group Inc. (The)*

     5,266         6,334,998   

Scripps Networks Interactive, Cl A

     38,315         3,108,879   

Starbucks Corp.

     77,995         6,035,253   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.*

     15,827         1,446,746   

Under Armour, Inc., Cl A*(a)

     65,944         3,923,009   

VF Corp.

     63,887         4,024,881   

Viacom, Inc., Cl B

     40,418         3,505,453   
     

 

 

 
        59,794,689   
     

 

 

 

Consumer Staples 6.4%

     

Colgate-Palmolive Co.

     70,646         4,816,644   

Costco Wholesale Corp.

     44,877         5,168,035   

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Cl A

     54,264         4,029,645   

WhiteWave Foods Co. (The), Cl A*

     115,175         3,728,215   
     

 

 

 
        17,742,539   
     

 

 

 

Energy 5.7%

     

EOG Resources, Inc.

     45,458         5,312,222   

Phillips 66

     24,047         1,934,100   

Schlumberger Ltd.

     72,505         8,551,965   
     

 

 

 
        15,798,287   
     

 

 

 

Financials 5.4%

     

Discover Financial Services

     51,966         3,220,853   

Genworth Financial, Inc., Cl A*

     184,504         3,210,370   

Morgan Stanley

     117,304         3,792,438   

Santander Consumer USA Holdings, Inc.

     81,893         1,592,000   

T. Rowe Price Group, Inc.

     39,825         3,361,628   
     

 

 

 
        15,177,289   
     

 

 

 

Health Care 15.7%

     

Alexion Pharmaceuticals, Inc.*

     44,257         6,915,156   

Biogen Idec, Inc.*

     26,337         8,304,319   

Cerner Corp.*(a)

     58,002         2,991,743   

Express Scripts Holding Co.*

     55,936         3,878,043   

Gilead Sciences, Inc.*

     125,492         10,404,542   

HCA Holdings, Inc.*

     30,758         1,734,136   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Illumina, Inc.*

     12,817         2,288,347   

Mylan, Inc.*

     116,093         5,985,755   

Pharmacyclics, Inc.*(a)

     15,267         1,369,603   
     

 

 

 
        43,871,644   
     

 

 

 

Industrials 13.8%

     

BE Aerospace, Inc.*

     15,760         1,457,642   

Cummins, Inc.

     32,433         5,004,088   

Delta Air Lines, Inc.

     96,052         3,719,133   

Eaton Corp. PLC

     23,972         1,850,159   

Fluor Corp.

     37,352         2,872,369   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     89,433         3,571,060   

HD Supply Holdings, Inc.*

     75,850         2,153,382   

Honeywell International, Inc.

     51,537         4,790,364   

IHS, Inc., CL A*

     13,249         1,797,492   

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     38,596         2,847,613   

Precision Castparts Corp.

     16,645         4,201,198   

Union Pacific Corp.

     42,910         4,280,272   
     

 

 

 
        38,544,772   
     

 

 

 

Information Technology 29.0%

     

3D Systems Corp.*(a)

     17,776         1,063,005   

Analog Devices, Inc.

     60,766         3,285,618   

Apple, Inc.

     176,134         16,368,133   

ARM Holdings PLC SP ADR

     62,976         2,849,034   

Baidu, Inc. SP ADR*

     8,064         1,506,436   

Cognizant Technology Solutions Corp., Cl A*

     67,295         3,291,398   

Facebook, Inc., Cl A*

     111,874         7,528,001   

Google, Inc., Cl A*

     13,741         8,033,950   

Google, Inc., Cl C*

     13,741         7,904,923   

LinkedIn Corp., Cl A*

     10,408         1,784,660   

Palo Alto Networks, Inc.*

     19,664         1,648,826   

QUALCOMM, Inc.

     91,840         7,273,728   

Salesforce.com, Inc.*

     73,216         4,252,385   

Splunk, Inc.*

     34,624         1,915,746   

Twitter, Inc.*

     1,473         60,349   

Visa, Inc., Cl A

     30,475         6,421,387   

Workday, Inc., Cl A*

     27,336         2,456,413   

Xilinx, Inc.

     66,492         3,145,737   
     

 

 

 
        80,789,729   
     

 

 

 

Materials 2.3%

     

Monsanto Co.

     37,043         4,620,744   

Vulcan Materials Co.

     27,980         1,783,725   
     

 

 

 
        6,404,469   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $156,630,448)

  

     278,123,418   
     

 

 

 

Short-Term Investment 2.5%

     

RidgeWorth Funds Securities Lending Joint Account(b)

     6,844,750         6,844,750   
     

 

 

 

Total Short-Term Investment (Cost $6,844,750)

  

     6,844,750   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Money Market Fund 0.5%

  

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class, 0.06%(c)

     1,426,988         1,426,988   
     

 

 

 

Total Money Market Fund (Cost $1,426,988)

  

     1,426,988   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $164,902,186) — 102.7%

        286,395,156   

Liabilities in Excess of Other Assets — (2.7)%

        (7,463,907
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 278,931,249   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.
(a) The security or a partial position of the security was on loan as of June 30, 2014. The total value of securities on loan as of June 30, 2014 was $6,718,062.
(b) Purchased with cash collateral held from securities lending. The value of the collateral could include collateral held for securities that were sold on or before June 30, 2014 (See Note 2(i)).
(c) Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.

Investment Abbreviations

 

SP ADR

   – Sponsored American Depositary Receipt

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

Large Cap Value Equity Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 97.8%

     

Consumer Discretionary 9.0%

     

Comcast Corp., Cl A

     543,820         29,192,258   

DR Horton, Inc.

     959,916         23,594,735   

Johnson Controls, Inc.

     904,828         45,178,062   

Mattel, Inc.

     612,340         23,862,890   

Pearson PLC SP ADR

     613,419         12,151,830   

PulteGroup, Inc.

     252,592         5,092,255   

PVH Corp.

     150,560         17,555,296   

Walt Disney Co. (The)

     341,460         29,276,780   

WPP PLC SP ADR

     226,879         24,727,542   
     

 

 

 
        210,631,648   
     

 

 

 

Consumer Staples 2.3%

     

Procter & Gamble Co. (The)

     669,700         52,631,723   
     

 

 

 

Energy 10.6%

     

Chevron Corp.

     523,520         68,345,536   

ConocoPhillips

     409,310         35,090,146   

Exxon Mobil Corp.

     695,399         70,012,771   

Occidental Petroleum Corp.

     336,487         34,533,661   

Schlumberger Ltd.

     351,350         41,441,733   
     

 

 

 
        249,423,847   
     

 

 

 

Financials 25.4%

     

American Tower Corp., REIT

     409,890         36,881,902   

Ameriprise Financial, Inc.

     312,920         37,550,400   

Aon PLC

     257,290         23,179,256   

BlackRock, Inc.

     68,005         21,734,398   

Citigroup, Inc.

     1,337,130         62,978,823   

Crown Castle International Corp., REIT

     318,800         23,674,088   

Franklin Resources, Inc.

     632,950         36,609,828   

JPMorgan Chase & Co.

     943,340         54,355,251   

MetLife, Inc.

     917,450         50,973,522   

Morgan Stanley

     967,377         31,275,298   

Simon Property Group, Inc., REIT

     179,117         29,783,575   

T. Rowe Price Group, Inc.

     496,850         41,939,109   

Travelers Cos., Inc. (The)

     306,620         28,843,743   

U.S. Bancorp

     1,418,220         61,437,290   

Wells Fargo & Co.

     1,045,760         54,965,146   
     

 

 

 
        596,181,629   
     

 

 

 

Health Care 12.8%

     

Agilent Technologies, Inc.

     625,499         35,928,663   

Baxter International, Inc.

     456,171         32,981,163   

Cigna Corp.

     729,880         67,127,064   

Johnson & Johnson

     444,520         46,505,682   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Merck & Co., Inc.

     1,009,770         58,415,194   

Pfizer, Inc.

     2,009,100         59,630,088   
     

 

 

 
        300,587,854   
     

 

 

 

Industrials 18.2%

     

Caterpillar, Inc.

     113,100         12,290,577   

Cummins, Inc.

     148,100         22,850,349   

Delta Air Lines, Inc.

     616,380         23,866,234   

Eaton Corp. PLC

     75,650         5,838,667   

FedEx Corp.

     76,780         11,622,956   

Flowserve Corp.

     376,347         27,981,399   

Fluor Corp.

     304,903         23,447,041   

General Dynamics Corp.

     195,890         22,830,979   

General Electric Co.

     1,673,470         43,978,792   

Honeywell International, Inc.

     310,500         28,860,975   

Illinois Tool Works, Inc.

     273,010         23,904,756   

Ingersoll-Rand PLC

     299,100         18,696,741   

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     222,120         16,388,014   

Pentair PLC

     149,630         10,791,316   

Republic Services, Inc.

     651,929         24,753,744   

Rockwell Automation, Inc.

     141,990         17,771,468   

Rockwell Collins, Inc.

     263,600         20,597,704   

Union Pacific Corp.

     120,580         12,027,855   

United Parcel Service, Inc., Cl B

     226,354         23,237,502   

United Technologies Corp.

     297,830         34,384,473   
     

 

 

 
        426,121,542   
     

 

 

 

Information Technology 13.9%

     

Cisco Systems, Inc.

     2,733,630         67,930,705   

EMC Corp.

     1,562,970         41,168,630   

Intel Corp.

     1,336,450         41,296,305   

Maxim Integrated Products, Inc.

     712,510         24,089,963   

Microsoft Corp.

     1,048,797         43,734,835   

NetApp, Inc.

     668,570         24,416,176   

Oracle Corp.

     1,239,590         50,240,583   

Texas Instruments, Inc.

     704,850         33,684,782   
     

 

 

 
        326,561,979   
     

 

 

 

Materials 1.1%

     

Airgas, Inc.

     125,270         13,643,156   

Ashland, Inc.

     108,206         11,766,320   
     

 

 

 
        25,409,476   
     

 

 

 

Telecommunication Services 1.4%

     

Verizon Communications, Inc.

     688,080         33,667,754   
     

 

 

 

Utilities 3.1%

     

Duke Energy Corp.

     485,688         36,033,193   

NextEra Energy, Inc.

     344,612         35,315,838   
     

 

 

 
        71,349,031   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $1,714,828,365)

  

     2,292,566,483   
     

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Money Market Fund 1.3%

  

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class, 0.06%(a)

     31,403,031         31,403,031   
     

 

 

 

Total Money Market Fund

(Cost $31,403,031)

  

  

     31,403,031   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $1,746,231,396) — 99.1%

        2,323,969,514   

Other Assets in Excess of Liabilities — 0.9%

        21,373,230   
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 2,345,342,744   
     

 

 

 

 

(a) Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.

Investment Abbreviations

 

REIT

   – Real Estate Investment Trust

SP ADR

   – Sponsored American Depositary Receipt

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

Mid-Cap Value Equity Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 98.1%

     

Consumer Discretionary 12.2%

     

CST Brands, Inc.

     1,300,000         44,850,000   

Johnson Controls, Inc.

     665,000         33,203,450   

KB Home(a)

     1,900,000         35,492,000   

Kohl’s Corp.

     815,000         42,934,200   

M.D.C. Holdings, Inc.(a)

     2,515,000         76,179,350   

Mattel, Inc.

     650,000         25,330,500   

Pearson PLC SP ADR

     1,950,000         38,629,500   

PVH Corp.

     460,000         53,636,000   

Ralph Lauren Corp.

     340,000         54,634,600   

Regal Entertainment Group, Cl A(a)

     2,453,050         51,759,355   

WPP PLC SP ADR

     470,000         51,225,300   
     

 

 

 
        507,874,255   
     

 

 

 

Consumer Staples 1.6%

     

Bunge Ltd.

     400,000         30,256,000   

Coty, Inc., Cl A(a)

     2,048,500         35,090,805   
     

 

 

 
        65,346,805   
     

 

 

 

Energy 7.3%

     

Baker Hughes, Inc.

     950,000         70,727,500   

Cabot Oil & Gas Corp.

     935,000         31,920,900   

Noble Energy, Inc.

     630,000         48,799,800   

Seadrill Ltd.(a)

     1,550,000         61,922,500   

Tidewater, Inc.

     1,650,000         92,647,500   
     

 

 

 
        306,018,200   
     

 

 

 

Financials 26.4%

     

Allstate Corp. (The)

     680,000         39,929,600   

American Campus Communities, Inc., REIT

     1,500,000         57,360,000   

Ameriprise Financial, Inc.

     975,000         117,000,000   

Aon PLC

     430,000         38,738,700   

BankUnited, Inc.

     945,000         31,638,600   

Brown & Brown, Inc.

     950,000         29,174,500   

Comerica, Inc.

     1,275,000         63,954,000   

Crown Castle International Corp., REIT

     650,000         48,269,000   

DDR Corp., REIT

     2,250,000         39,667,500   

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     3,225,000         115,487,250   

Health Care REIT, Inc.

     460,000         28,828,200   

Invesco Ltd.

     1,900,000         71,725,000   

Lazard Ltd., Cl A

     1,180,000         60,840,800   

MB Financial, Inc.

     1,525,000         41,251,250   

Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT

     720,650         52,643,482   

Prologis, Inc., REIT

     435,000         17,874,150   

Regions Financial Corp.

     6,000,000         63,720,000   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


T. Rowe Price Group, Inc.

     1,025,000         86,520,250   

Taubman Centers, Inc., REIT

     400,000         30,324,000   

Umpqua Holdings Corp.

     1,269,850         22,755,712   

Zions Bancorp.

     1,450,000         42,731,500   
     

 

 

 
        1,100,433,494   
     

 

 

 

Health Care 13.4%

     

Agilent Technologies, Inc.

     1,275,000         73,236,000   

Cigna Corp.

     1,535,000         141,173,950   

Hill-Rom Holdings, Inc.

     1,207,100         50,106,721   

Omnicare, Inc.

     1,320,000         87,872,400   

STERIS Corp.

     1,700,000         90,916,000   

WellPoint, Inc.

     1,075,000         115,680,750   
     

 

 

 
        558,985,821   
     

 

 

 

Industrials 17.3%

     

A.O. Smith Corp.

     1,325,000         65,693,500   

Alaska Air Group, Inc.

     450,000         42,772,500   

CSX Corp.

     1,375,000         42,363,750   

Cummins, Inc.

     255,000         39,343,950   

Dover Corp.

     255,000         23,192,250   

Fluor Corp.

     400,000         30,760,000   

Ingersoll-Rand PLC

     1,030,000         64,385,300   

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     510,000         37,627,800   

KAR Auction Services, Inc.

     1,143,550         36,444,939   

Manitowoc Co., Inc. (The)

     1,475,000         48,468,500   

Parker Hannifin Corp.

     475,000         59,721,750   

Pentair PLC

     250,000         18,030,000   

Republic Services, Inc.

     1,175,000         44,614,750   

Rockwell Automation, Inc.

     435,000         54,444,600   

Timken Co. (The)

     460,000         31,206,400   

Towers Watson & Co., Cl A

     480,000         50,030,400   

Tyco International Ltd.

     675,000         30,780,000   
     

 

 

 
        719,880,389   
     

 

 

 

Information Technology 10.4%

     

Intersil Corp., Cl A

     6,050,000         90,447,500   

Juniper Networks, Inc.*

     3,440,000         84,417,600   

Maxim Integrated Products, Inc.

     1,050,000         35,500,500   

NetApp, Inc.

     3,320,000         121,246,400   

Seagate Technology PLC

     835,000         47,444,700   

Symantec Corp.

     2,450,000         56,105,000   
     

 

 

 
        435,161,700   
     

 

 

 

Materials 5.5%

     

Ashland, Inc.

     310,000         33,709,400   

Cabot Corp.

     640,000         37,113,600   

Martin Marietta Materials, Inc.(a)

     295,750         39,053,788   

MeadWestvaco Corp.

     800,000         35,408,000   

Rock Tenn Co., Cl A

     485,000         51,211,150   

Sherwin-Williams Co. (The)

     150,000         31,036,500   
     

 

 

 
        227,532,438   
     

 

 

 

 

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


Utilities 4.0%

  

American Water Works Co., Inc.

     634,700         31,385,915   

Exelon Corp.

     1,175,000         42,864,000   

NextEra Energy Partners LP*

     330,000         11,058,300   

NRG Energy, Inc.

     2,150,000         79,980,000   
     

 

 

 
        165,288,215   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $3,411,730,413)

  

     4,086,521,317   
     

 

 

 

Short-Term Investment 4.0%

     

RidgeWorth Funds Securities Lending Joint Account(b)

     164,854,350         164,854,350   
     

 

 

 

Total Short-Term Investment (Cost $164,854,350)

  

     164,854,350   
     

 

 

 

Money Market Fund 2.4%

     

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class, 0.06%(c)

     101,277,461         101,277,461   
     

 

 

 

Total Money Market Fund (Cost $101,277,461)

  

     101,277,461   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $3,677,862,224) — 104.5%

        4,352,653,128   

Liabilities in Excess of Other Assets — (4.5)%

        (185,559,688
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 4,167,093,440   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.
(a) The security or a partial position of the security was on loan as of June 30, 2014. The total value of securities on loan as of June 30, 2014 was $160,933,371.
(b) Purchased with cash collateral held from securities lending. The value of the collateral could include collateral held for securities that were sold on or before June 30, 2014 (See Note 2(i)).
(c) Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.

Investment Abbreviations

 

REIT

   – Real Estate Investment Trust

SP ADR

   – Sponsored American Depositary Receipt

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014

(Unaudited)

Select Large Cap Growth Stock Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 99.9%

     

Consumer Discretionary 19.6%

     

Amazon.com, Inc.*

     1,103         358,232   

Johnson Controls, Inc.

     10,373         517,924   

Las Vegas Sands Corp.

     7,307         556,940   

NIKE, Inc., CL B

     5,234         405,897   

Polaris Industries, Inc.

     2,964         386,031   

Priceline Group Inc. (The)*

     631         759,093   

Starbucks Corp.

     6,304         487,803   

VF Corp.

     7,959         501,417   
     

 

 

 
        3,973,337   
     

 

 

 

Consumer Staples 2.2%

     

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Cl A

     6,104         453,283   
     

 

 

 

Energy 7.3%

     

EOG Resources, Inc.

     5,331         622,981   

Halliburton Co.

     8,915         633,054   

Phillips 66

     2,890         232,443   
     

 

 

 
        1,488,478   
     

 

 

 

Financials 6.4%

     

American Express Co.

     5,626         533,739   

Charles Schwab Corp. (The)

     10,318         277,864   

Morgan Stanley

     15,216         491,933   
     

 

 

 
        1,303,536   
     

 

 

 

Health Care 21.3%

     

Alexion Pharmaceuticals, Inc.*

     4,628         723,125   

Biogen Idec, Inc.*

     2,475         780,392   

Cerner Corp.*

     7,744         399,436   

Gilead Sciences, Inc.*

     11,054         916,487   

Illumina, Inc.*

     1,881         335,834   

McKesson Corp.

     2,861         532,747   

Mylan, Inc.*

     12,506         644,809   
     

 

 

 
        4,332,830   
     

 

 

 

Industrials 8.6%

     

Cummins, Inc.

     3,565         550,044   

Delta Air Lines, Inc.

     11,603         449,268   

Fluor Corp.

     4,852         373,119   

Precision Castparts Corp.

     1,510         381,124   
     

 

 

 
        1,753,555   
     

 

 

 

Information Technology 30.5%

     

Adobe Systems, Inc.*

     7,686         556,159   

Analog Devices, Inc.

     10,336         558,868   

Apple, Inc.

     13,055         1,213,201   

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


ARM Holdings PLC SP ADR

     4,280         193,627   

Facebook, Inc., Cl A*

     7,184         483,411   

Google, Inc., CL C*

     1,061         610,372   

Google, Inc., Cl A*

     1,061         620,335   

QUALCOMM, Inc.

     4,805         380,556   

Salesforce.com, Inc.*

     7,289         423,345   

Visa, Inc., Cl A

     2,864         603,473   

Xilinx, Inc.

     11,599         548,749   
     

 

 

 
        6,192,096   
     

 

 

 

Materials 4.0%

     

Monsanto Co.

     4,736         590,769   

PPG Industries, Inc.

     995         209,099   
     

 

 

 
        799,868   
     

 

 

 

Total Common Stocks (Cost $13,004,188)

  

     20,296,983   
     

 

 

 

Money Market Fund 0.1%

     

State Street Institutional Liquid Reserves Fund, Institutional Class, 0.06%(a)

     25,437         25,437   
     

 

 

 

Total Money Market Fund (Cost $25,437)

  

     25,437   
     

 

 

 

Total Investments

(Cost $13,029,625) — 100.0%

        20,322,420   

Liabilities in Excess of Other Assets — (0.0)%(b)

        (1,593
     

 

 

 

Net Assets — 100.0%

      $ 20,320,827   
     

 

 

 

 

* Non-income producing security.
(a)  Rate disclosed, the 7 day net yield, is as of June 30, 2014.
(b)  Less than 0.05% of Net Assets.

Investment Abbreviations

 

SP ADR

   – Sponsored American Depositary Receipt

 

See Notes to Schedules of Portfolio Investments.


SCHEDULES OF PORTFOLIO INVESTMENTS

RIDGEWORTH FUNDS June 30, 2014 (Unaudited)

Small Cap Growth Stock Fund

 

     Shares      Value($)  

Common Stocks 98.8%

     

Consumer Discretionary 18.3%

     

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.*

     80,168         1,514,374   

Asbury Automotive Group, Inc.*

     26,292         1,807,312   

Beazer Homes USA, Inc.*

     57,947         1,215,728   

Belmond Ltd., CI A*

     75,363         1,095,778   

Buffalo Wild Wings, Inc.*

     9,454         1,566,622   

Capella Education Co.

     30,391         1,652,967   

Carmike Cinemas, Inc.*

     31,974         1,123,247   

Five Below, Inc.*

     60,268         2,405,296   

G-III Apparel Group Ltd.*

     20,045         1,636,875   

Gray Television, Inc.*

     140,413         1,843,623   

Hibbett Sports, Inc.*(a)

     32,530         1,762,150   

HomeAway, Inc.*

     47,593         1,657,188   

Krispy Kreme Doughnuts, Inc.*

     65,382         1,044,804   

Lumber Liquidators Holdings, Inc.*(a)

     23,313         1,770,622   

Movado Group, Inc.

     20,413         850,610   

Noodles & Co.*(a)

     43,373         1,491,597   

Restoration Hardware Holdings, Inc.*

     13,449         1,251,429   

RetailMeNot, Inc.*(a)

     29,026         772,382   

Ryland Group, Inc. (The)

     38,972         1,537,056   

Strayer Education, Inc.*

     28,474         1,495,170   

Tenneco, Inc.*

     35,440         2,328,408   

Zoe’s Kitchen, Inc.*

     5,067         174,203   
     

 

 

 
        31,997,441   
     

 

 

 

Consumer Staples 2.4%

     

Boulder Brands, Inc.*

     71,528         1,014,267   

Hain Celestial Group, Inc. (The)*

     10,424         925,026   

United Natural Foods, Inc.*

     34,054         2,216,915   
     

 

 

 
        4,156,208