2.4.0.8040 - Disclosure - NOTE 5 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (Tables)truefalsefalse1false
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2us-gaap_FairValueByBalanceSheetGroupingTextBlockus-gaap_truenadurationfalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalseverboseLabel| 1falsefalsefalse00<p style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; margin: 10pt 0px; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0.25in; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </p>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 100%; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="6">June 30, 2013</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="6">December 31, 2012</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">Level</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Carrying<br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Fair<br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Carrying<br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Fair<br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Financial assets:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="width: 682.93px; text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Loans held for sale, at fair value (1)</td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 71.81px; text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">2</td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 126px; text-align: right;">361,144</td>
<td style="width: 16px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">361,144</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">426,480</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">426,480</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Loans held for sale, at lower of cost or fair value (2)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">33,987</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">33,987</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">82,866</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">82,866</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Loans – restricted for securitization investors, at fair value (1)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">76,649</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">76,649</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Advances and match funded advances (3)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">3,405,795</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">3,405,795</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">3,233,707</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">3,233,707</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Receivables, net (3)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">225,011</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">225,011</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">167,459</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">167,459</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Financial liabilities:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Match funded liabilities (3)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">2,391,832</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">2,391,832</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">2,532,745</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">2,533,278</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Other borrowings:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Secured borrowings – owed to securitization investors, at fair value (1)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">73,641</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">73,641</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Other (3)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-bottom: 1pt; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,098,437</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,082,458</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">1,096,679</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">1,101,504</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 2.5pt; padding-left: 34.6pt;">Total Other borrowings</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-bottom: 2.5pt; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">2,172,078</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">2,156,099</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,096,679</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,101,504</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Derivative financial instruments (1):</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Interest rate lock commitments (IRLCs)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">2</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(7,064</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(7,064</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">5,781</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">5,781</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Interest rate swaps</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(10,836</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(10,836</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Forward MBS trades</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">1</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">18,681</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">18,681</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(1,719</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(1,719</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">U.S. Treasury futures</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">1</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(1,258</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(1,258</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 25.95pt;">Interest rate caps</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">176</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">176</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">168</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">168</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">MSRs, at fair value (1)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: center; text-indent: 0in; padding-left: 5.4pt;">3</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">97,163</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">97,163</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">85,213</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">85,213</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
</table>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="text-align: justify; vertical-align: top;">
<td style="width: 0px;"></td>
<td style="width: 0.25in; text-align: left;"><font style="font-size: 10pt;">(1)</font></td>
<td style="text-align: justify;"><font style="font-size: 10pt;">Measured at fair value on a recurring basis.</font></td>
</tr>
</table>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="text-align: justify; vertical-align: top;">
<td style="width: 0px;"></td>
<td style="width: 0.25in; text-align: left;"><font style="font-size: 10pt;">(2)</font></td>
<td style="text-align: justify;"><font style="font-size: 10pt;">Measured at fair value on a non-recurring basis.</font></td>
</tr>
</table>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="text-align: justify; vertical-align: top;">
<td style="width: 0px;"></td>
<td style="width: 0.25in; text-align: left;"><font style="font-size: 10pt;">(3)</font></td>
<td style="text-align: justify;"><font style="font-size: 10pt;">Financial instruments disclosed, but not carried, at fair value.</font></td>
</tr>
</table>falsefalsefalse | nonnum:textBlockItemTypenaTabular disclosure of the fair value of financial instruments (as defined), including financial assets and financial liabilities (collectively, as defined), and the measurements of those instruments, assets, and liabilities. Such certain disclosures about the financial instruments, assets, and liabilities include: (1) the fair value of the required items together with their carrying amounts (as appropriate) and (2) the methodology and assumptions used in developing such estimates of fair value.Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 107
-Paragraph 15
-Subparagraph b-d
-LegacyDoc This reference is SUPERSEDED by the Accounting Standards Codification effective for interim and annual periods ending after September 15, 2009. This reference is included to help users transition from the previous accounting hierarchy and will be removed from future versions of this taxonomy.
Reference 2: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 159
-Paragraph 18
-Subparagraph c(2), d, e, f
-LegacyDoc This reference is SUPERSEDED by the Accounting Standards Codification effective for interim and annual periods ending after September 15, 2009. This reference is included to help users transition from the previous accounting hierarchy and will be removed from future versions of this taxonomy.
Reference 3: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 157
-Paragraph 32
-Subparagraph a, c(1), c(2), c(3), d
-LegacyDoc This reference is SUPERSEDED by the Accounting Standards Codification effective for interim and annual periods ending after September 15, 2009. This reference is included to help users transition from the previous accounting hierarchy and will be removed from future versions of this taxonomy.
Reference 4: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 820
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 2
-Subparagraph (a)
-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
Reference 5: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 825
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 10
-Subparagraph (a)
-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7491637&loc=d3e13433-108611
Reference 6: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 825
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 11
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Reference 7: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 825
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 12
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-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 107
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-SubTopic 10
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-Paragraph 30
-Subparagraph (a)
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-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 107
-Paragraph 14
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Reference 11: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 825
-SubTopic 10
-Section 45
-Paragraph 2
-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6447952&loc=d3e13220-108610
Reference 12: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 159
-Paragraph 19
-Subparagraph a, b, c(1), d(1)
-LegacyDoc This reference is SUPERSEDED by the Accounting Standards Codification effective for interim and annual periods ending after September 15, 2009. This reference is included to help users transition from the previous accounting hierarchy and will be removed from future versions of this taxonomy.
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3false
2us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationTextBlockus-gaap_truenadurationfalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalseterseLabel| 1falsefalsefalse00<p style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; margin: 0pt 0px; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0.25in; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font style="font-size: 10pt;"></font> </p>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 100%; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2" nowrap="nowrap">Loans –<br />restricted for<br />securitization<br />investors</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2" nowrap="nowrap">Secured<br />borrowings –<br />owed to<br />securitization<br />investors</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2" nowrap="nowrap">Derivative<br />Financial<br />Instruments</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2" nowrap="nowrap">MSRs at<br />Fair <br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2" nowrap="nowrap">Total</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;" nowrap="nowrap"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt; font-weight: bold; text-decoration: underline;">Three Months Ended June 30, 2013:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="width: 615.46px; text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Beginning balance</td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 126px; text-align: right;">—</td>
<td style="width: 16px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 126px; text-align: right;">—</td>
<td style="width: 16px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">(18,635</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">)</td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">84,534</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">65,899</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Purchases, issuances, sales and settlements:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Purchases</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">10,251</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(10,179</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">72</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Issuances</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">63,029</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(65,938</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(2,909</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Sales</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">24,156</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">24,156</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Settlements</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(871</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">867</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(1,375</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(1,379</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">72,409</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(75,250</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">22,781</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">19,940</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Total realized and unrealized gains and (losses) (1):</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other, net</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">4,240</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,609</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,469</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">12,629</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">19,947</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other comprehensive income (loss)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(5,439</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(5,439</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">4,240</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">1,609</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(3,970</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">12,629</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">14,508</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Transfers in and / or out of Level 3</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Ending balance</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">76,649</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(73,641</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">176</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">97,163</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">100,347</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt; font-weight: bold; text-decoration: underline;">Three Months Ended June 30, 2012:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Beginning balance</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(12,806</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(12,806</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Purchases, issuances, sales and settlements:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 17.3pt;">Settlements</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">65</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">65</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">65</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">65</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Total realized and unrealized gains and (losses) (1):</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other, net</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,843</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,843</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other comprehensive income (loss)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(4,007</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(4,007</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(2,164</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(2,164</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Transfers in and / or out of Level 3</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Ending balance</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(14,905</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(14,905</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
</tr>
</table>
<div style="font: 13px/normal 'times new roman', times, serif; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-top: 6pt; margin-bottom: 12pt; word-spacing: 0px; white-space: normal; page-break-before: always; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </div>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 100%; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; border-collapse: collapse; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Loans –<br />restricted for<br />securitization<br />investors</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Secured<br />borrowings –<br />owed to<br />securitization<br />investors</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Derivative<br />Financial<br />Instruments</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">MSRs at<br />Fair<br />Value</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;" colspan="2">Total</td>
<td style="padding-bottom: 1pt; font-weight: bold;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-align: center;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: center;" colspan="2"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt; font-weight: bold; text-decoration: underline;">Six Months Ended June 30, 2013:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="width: 615.46px; text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Beginning balance</td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 126px; text-align: right;">—</td>
<td style="width: 16px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 126px; text-align: right;">—</td>
<td style="width: 16px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 32px;"> </td>
<td style="width: 16px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">(10,668</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">)</td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">85,213</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
<td style="width: 31px;"> </td>
<td style="width: 15px; text-align: left;">$</td>
<td style="width: 125px; text-align: right;">74,545</td>
<td style="width: 15px; text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Purchases, issuances, sales and settlements:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Purchases</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">10,251</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(10,179</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">72</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Issuances</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">63,029</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(65,938</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">(2,909</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Sales</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">24,156</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">24,156</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0.25in;">Settlements</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(871</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">867</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(1,066</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(1,070</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">72,409</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(75,250</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">23,090</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">20,249</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Total realized and unrealized gains and (losses) (1):</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other, net</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">4,240</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">1,609</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">117</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">11,950</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">17,916</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other comprehensive income (loss)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(12,363</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(12,363</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">4,240</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">1,609</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(12,246</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">11,950</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">5,553</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;">Transfers in and / or out of Level 3</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 2.5pt; padding-left: 8.65pt;">Ending balance</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">76,649</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(73,641</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">176</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">97,163</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">100,347</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt; font-weight: bold; text-decoration: underline;">Six Months Ended June 30, 2012:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Beginning balance</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(16,676</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;">$</td>
<td style="text-align: right;">(16,676</td>
<td style="text-align: left;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Purchases, issuances, sales and settlements:</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 17.3pt;">Settlements</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,422</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,422</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,422</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">2,422</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;">Total realized and unrealized gains and (losses) (1):</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other, net</td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">5,248</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">—</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;">5,248</td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 0.25in;">Included in Other comprehensive income (loss)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(5,899</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(5,899</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(651</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">(651</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;">)</td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-left: 8.65pt;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
<td style="text-align: right;"> </td>
<td style="text-align: left;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: white;">
<td style="text-align: left; text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 1pt; padding-left: 8.65pt;">Transfers in and / or out of Level 3</td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 1pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;"> </td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-style: solid;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 1pt;"> </td>
</tr>
<tr style="vertical-align: bottom; background-color: #cceecc;">
<td style="text-indent: -8.65pt; padding-bottom: 2.5pt; padding-left: 8.65pt;">Ending balance</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(14,905</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">—</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="padding-bottom: 2.5pt;"> </td>
<td style="text-align: left; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">$</td>
<td style="text-align: right; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 2.5pt; border-bottom-style: double;">(14,905</td>
<td style="text-align: left; padding-bottom: 2.5pt;">)</td>
</tr>
</table>
<table style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 100%; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0px; word-spacing: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; vertical-align: top;">
<td style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 0px;"></td>
<td style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; width: 0.25in;"><font style="font-size: 10pt;">(1)</font></td>
<td style="font: 10pt/normal 'times new roman', times, serif; text-align: left;"><font style="font-size: 10pt;">Total net gains (losses) attributable to derivative financial instruments held at June 30, 2013 were $0.1 million for the three months ended June 30, 2013. For derivative financial instruments held at June 30, 2012, total net gains (losses) were $(2.2) million and $(6.4) million for the three and six months ended June 30, 2012, respectively.</font></td>
</tr>
</table>falsefalsefalse | nonnum:textBlockItemTypenaTabular disclosure of the fair value measurement of assets using significant unobservable inputs (Level 3), a reconciliation of the beginning and ending balances, separately presenting changes during the period attributable to the following: (1) total gains or losses for the period (realized and unrealized), segregating those gains or losses included in earnings (or changes in net assets) and gains or losses recognized in other comprehensive income (loss), and a description of where those gains or losses included in earnings (or changes in net assets) are reported in the statement of income (or activities); (2) purchases, sales, issues, and settlements (each type disclosed separately); and (3) transfers in and transfers out of Level 3 (for example, transfers due to changes in the observability of significant inputs), by class of asset.Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 820
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 2
-Subparagraph (c)
-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
Reference 2: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Accounting Standards Codification
-Topic 820
-SubTopic 10
-Section 50
-Paragraph 3
-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19279-110258
Reference 3: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
-Publisher FASB
-Name Statement of Financial Accounting Standard (FAS)
-Number 157
-Paragraph 32
-Subparagraph c
-LegacyDoc This reference is SUPERSEDED by the Accounting Standards Codification effective for interim and annual periods ending after September 15, 2009. This reference is included to help users transition from the previous accounting hierarchy and will be removed from future versions of this taxonomy.
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