EX-99 4 malt056structurefinal.htm EXHIBIT 99.1 malt056structurefinal
      

Deal Summary Report

  

malt0506-subs

  
             

 

 

 

 

Assumptions

 

 

 

 

 

 

 

Settlement

29-Nov-05

Prepay

 

100 PPC

   

 

   

 

1st Pay Date

25-Dec-05

Default

 

0 CDR

   

 

   

 

 

 

Recovery

0

months

   

 

   

 

 

 

Severity

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Tranche

Balance

Coupon

 

Avg

 

Comments

 

Accrued

NetNet

Dated

Notes

Name

 

 

 

Life

 

 

 

 

Int(M)

(MM)

Date

 

1A1

250,000,000.00

5.500000

 

2.1

 

AD, Super Snr

 

1069.44

0

1-Nov-05

  FIX

1A2

45,163,000.00

5.500000

 

2.1

 

AD

  

193.2

0

1-Nov-05

  FIX

1A3

98,387,000.00

5.500000

 

3.62

 

AD, Super Snr

 

420.88

0

1-Nov-05

  FIX

1A4

17,329,000.00

5.500000

 

12.46

 

Z

  

74.13

0

1-Nov-05

  FIX

1A5

63,630,000.00

5.500000

 

8.99

 

NAS, Super Snr

 

272.2

0

1-Nov-05

  FIX

1A6

32,861,000.00

5.500000

 

8.99

 

NAS, Snr Support

 

140.57

0

1-Nov-05

  FIX

2A1

69,808,000.00

4.610000

 

4.19

 

LIBOR + .45, cap 7.5, floor .45

34.83

0

25-Nov-05

  FLT

2A2

69,808,000.00

2.890000

 

4.19

 

-LIBOR +7.05, cap 7.05, floor 0  

23.35

0

25-Nov-05

  INV_IO

3A1

67,798,000.00

5.500000

 

3.38

 

Super Snr

 

291.8

0

1-Nov-05

  FIX

3A2

2,000,000.00

5.500000

 

3.38

 

Snr Support to 3A1

 

8.56

0

1-Nov-05

  FIX

15PO

2,305,907.45

0.000000

 

3.56

    

0

1.776

1-Nov-05

  XRS_PO

30PO

2,857,592.08

0.000000

 

4.46

    

0

1.943

1-Nov-05

  XRS_PO

AX

1,724,182.06

5.500000

 

3.58

    

7.38

0

1-Nov-05

  NTL_IO

B1

18,226,000.00

5.714102

 

9.98

    

81.05

0

1-Nov-05

  WAC

B2

6,143,000.00

5.714102

 

9.98

    

27.32

0

1-Nov-05

  WAC

B3

3,413,000.00

5.714102

 

9.98

    

15.18

0

1-Nov-05

  WAC

B4

2,389,000.00

5.714102

 

9.98

    

10.62

0

1-Nov-05

  WAC

B5

1,706,000.00

5.714102

 

9.98

    

7.59

0

1-Nov-05

  WAC

B6

1,364,271.88

5.714102

 

9.98

    

6.07

0

1-Nov-05

  WAC

AR

100

5.500000

 

0.07

    

0

0

1-Nov-05

  FIX

             

1A6 Snr Support:

            

1A6A $28,380,000 to 1A1

           

1A6B $1,132,000 to 1A3

           

1A6C $3,349,000 to 1A5

           
              

1A4 Accrual Amount:

           

Pay 1A1 and 1A2, pro-rata until retired

           

Pay 1A3 and 1A4, in that order until tired

          
              

1) Pay 1A5 and 1A6, pro-rata, the NAS distribution amount

         

2) Pay a maximum of $1000 to 1A1 and 1A2, pro-rata

             

3) Pay a maximum of $1,060,000 to 1A3

          

4) Pay 1A1 and 1A2, pro-rata until retired

 

 

           

5) Pay 1A3 until retired

 

          

6) Pay 1A4 until retired

           

7) Pay 1A5 and 1A6, pro-rata until retired

          
              

1) Pay 2A1 until retired

           
              

1) Pay 3A1 and 3A2, pro-rata until retired

          




malt0506-final - Stack Price/Yield

  
      

Settle

11/29/2005

    

First Payment

12/25/2005

    
      
 

0

50

100

150

200

30PO

     

Price

68.000000

68.000000

68.000000

68.000000

68.000000

Price

68.000000

68.000000

68.000000

68.000000

68.000000

Yield

1.996

5.583

10.483

15.994

22.027

WAL

19.95

8.06

4.46

2.96

2.16

Mod Durn

18.682

5.913

3.056

1.988

1.436

Mod Convexity

4.141

0.655

0.188

0.081

0.043

Principal Window

Dec05 - Oct35

Dec05 - Oct35

Dec05 - Oct35

Dec05 - Oct35

Dec05 - Sep35

15PO

     

Price

77.000000

77.000000

77.000000

77.000000

77.000000

Price

77.000000

77.000000

77.000000

77.000000

77.000000

Yield

3.258

5.429

8.251

11.586

15.355

WAL

8.37

5.26

3.56

2.58

1.96

Mod Durn

7.673

4.401

2.818

1.981

1.485

Mod Convexity

0.801

0.336

0.154

0.080

0.046

Principal Window

Dec05 - Aug20

Dec05 - Aug20

Dec05 - Aug20

Dec05 - Aug20

Dec05 - Aug20

AX

     

Price

16.000000

16.000000

16.000000

16.000000

16.000000

Price

16.000000

16.000000

16.000000

16.000000

16.000000

Yield

28.729

17.942

6.556

-5.541

-18.500

WAL

8.45

5.30

3.58

2.59

1.97

Mod Durn

2.431

2.507

2.591

2.685

2.790

Mod Convexity

0.116

0.124

0.133

0.144

0.156

Principal Window

NA - NA

NA - NA

NA - NA

NA - NA

NA - NA

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC

Optional Redemption

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)




malt0506-final - Dec - 30PO

  
      
      

Date

0

50

100

150

200

29-Nov-05

100

100

100

100

100

25-Nov-06

99

91

83

75

67

25-Nov-07

99

81

66

52

40

25-Nov-08

98

73

52

36

24

25-Nov-09

97

65

42

25

14

25-Nov-10

96

58

33

17

8

25-Nov-11

95

51

26

12

5

25-Nov-12

94

46

21

8

3

25-Nov-13

92

41

16

6

2

25-Nov-14

91

36

13

4

1

25-Nov-15

89

32

10

3

1

25-Nov-16

87

28

8

2

*

25-Nov-17

84

24

6

1

*

25-Nov-18

81

21

5

1

*

25-Nov-19

78

18

4

1

*

25-Nov-20

75

16

3

*

*

25-Nov-21

71

14

2

*

*

25-Nov-22

68

12

2

*

*

25-Nov-23

64

10

1

*

*

25-Nov-24

60

8

1

*

*

25-Nov-25

56

7

1

*

*

25-Nov-26

51

6

*

*

*

25-Nov-27

47

5

*

*

*

25-Nov-28

42

4

*

*

*

25-Nov-29

36

3

*

*

*

25-Nov-30

31

2

*

*

*

25-Nov-31

25

2

*

*

*

25-Nov-32

19

1

*

*

*

25-Nov-33

12

1

*

*

*

25-Nov-34

5

*

*

*

*

25-Nov-35

0

0

0

0

0

      

WAL

19.95

8.06

4.46

2.96

2.16

Principal Window

Dec05-Oct35

Dec05-Oct35

Dec05-Oct35

Dec05-Oct35

Dec05-Sep35

      

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC

Optional Redemption

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)




malt0506-final - Dec - 15PO

  
      
      

Date

0

50

100

150

200

29-Nov-05

100

100

100

100

100

25-Nov-06

95

87

79

71

63

25-Nov-07

91

75

60

47

36

25-Nov-08

86

63

46

31

20

25-Nov-09

80

54

34

21

11

25-Nov-10

75

45

25

13

6

25-Nov-11

69

37

19

9

4

25-Nov-12

62

30

14

5

2

25-Nov-13

56

24

10

3

1

25-Nov-14

49

19

7

2

1

25-Nov-15

41

15

5

1

*

25-Nov-16

33

11

3

1

*

25-Nov-17

25

7

2

*

*

25-Nov-18

16

4

1

*

*

25-Nov-19

7

2

*

*

*

25-Nov-20

0

0

0

0

0

      

WAL

8.37

5.26

3.56

2.58

1.96

Principal Window

Dec05-Aug20

Dec05-Aug20

Dec05-Aug20

Dec05-Aug20

Dec05-Aug20

      

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC

Optional Redemption

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)

Call (N)




malt0506-final - Dec - AR

   
      
      

Date

0

50

100

150

200

29-Nov-05

100

100

100

100

100

25-Nov-06

0

0

0

0

0

      

WAL

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

Principal Window

Dec05-Dec05

Dec05-Dec05

Dec05-Dec05

Dec05-Dec05

Dec05-Dec05

      

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC




malt0506-final - Dec - 1A1

  
      
      

Date

0

50

100

150

200

29-Nov-05

100

100

100

100

100

25-Nov-06

100

88

74

59

44

25-Nov-07

100

75

47

22

0

25-Nov-08

100

63

26

0

0

25-Nov-09

100

53

11

0

0

25-Nov-10

100

44

0

0

0

25-Nov-11

100

39

0

0

0

25-Nov-12

100

35

0

0

0

25-Nov-13

100

32

0

0

0

25-Nov-14

100

28

0

0

0

25-Nov-15

100

24

0

0

0

25-Nov-16

100

21

0

0

0

25-Nov-17

100

18

0

0

0

25-Nov-18

100

15

0

0

0

25-Nov-19

99

12

0

0

0

25-Nov-20

94

10

0

0

0

25-Nov-21

89

8

0

0

0

25-Nov-22

84

4

0

0

0

25-Nov-23

78

1

0

0

0

25-Nov-24

73

0

0

0

0

25-Nov-25

66

0

0

0

0

25-Nov-26

60

0

0

0

0

25-Nov-27

53

0

0

0

0

25-Nov-28

45

0

0

0

0

25-Nov-29

37

0

0

0

0

25-Nov-30

29

0

0

0

0

25-Nov-31

20

0

0

0

0

25-Nov-32

8

0

0

0

0

25-Nov-33

0

0

0

0

0

      

WAL

21.88

6.24

2.1

1.32

0.97

Principal Window

Dec05-Jul33

Dec05-Jan24

Dec05-Oct10

Dec05-Oct08

Dec05-Nov07

      

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC




malt0506-final - Dec - 1A2

  
      
      

Date

0

50

100

150

200

29-Nov-05

100

100

100

100

100

25-Nov-06

100

88

74

59

44

25-Nov-07

100

75

47

22

0

25-Nov-08

100

63

26

0

0

25-Nov-09

100

53

11

0

0

25-Nov-10

100

44

0

0

0

25-Nov-11

100

39

0

0

0

25-Nov-12

100

35

0

0

0

25-Nov-13

100

32

0

0

0

25-Nov-14

100

28

0

0

0

25-Nov-15

100

24

0

0

0

25-Nov-16

100

21

0

0

0

25-Nov-17

100

18

0

0

0

25-Nov-18

100

15

0

0

0

25-Nov-19

99

12

0

0

0

25-Nov-20

94

10

0

0

0

25-Nov-21

89

8

0

0

0

25-Nov-22

84

4

0

0

0

25-Nov-23

78

1

0

0

0

25-Nov-24

73

0

0

0

0

25-Nov-25

66

0

0

0

0

25-Nov-26

60

0

0

0

0

25-Nov-27

53

0

0

0

0

25-Nov-28

45

0

0

0

0

25-Nov-29

37

0

0

0

0

25-Nov-30

29

0

0

0

0

25-Nov-31

20

0

0

0

0

25-Nov-32

8

0

0

0

0

25-Nov-33

0

0

0

0

0

      

WAL

21.88

6.24

2.1

1.32

0.97

Principal Window

Dec05-Jul33

Dec05-Jan24

Dec05-Oct10

Dec05-Oct08

Dec05-Nov07

      

LIBOR_1MO

4.16

4.16

4.16

4.16

4.16

Prepay

0 PPC

50 PPC

100 PPC

150 PPC

200 PPC




malt0506-final - Dec - 1A3

  
      
      

Date

0

50

100

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Dec05-Oct20

Dec05-Oct20

Dec05-Oct20

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malt0506-finalrevisedgrp3 - Dec - B1

 
      
      

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Dec05-Oct35

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Dec05-Oct35

      

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