N-Q 1 d88421dnq.htm N-Q N-Q

 

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

 

 

FORM N-Q

 

 

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act file number: 811-04419

 

 

TRANSAMERICA SERIES TRUST

(Exact Name of Registrant as Specified in Charter)

 

 

1801 California St., Suite 5200, Denver, CO 80202

(Address of Principal Executive Offices) (Zip Code)

 

 

Registrant’s Telephone Number, including Area Code: (720) 493-4256

Tané T. Tyler, General Counsel, 1801 California St., Suite 5200, Denver, CO 80202

(Name and Address of Agent for Service)

 

 

Date of fiscal year end: December 31

Date of reporting period: January 1, 2015 – September 30, 2015

 

 

 

Item 1. Schedule of Investments.

The unaudited Schedules of Investments of Registrant as of September 30, 2015 are attached.

TRANSAMERICA SERIES TRUST

Quarterly Schedules of Investments

September 30, 2015

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

Transamerica Aegon Money Market VP

Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP

Transamerica American Funds Managed Risk VP

Transamerica Asset Allocation – Conservative VP

Transamerica Asset Allocation – Growth VP

Transamerica Asset Allocation – Moderate Growth VP

Transamerica Asset Allocation – Moderate VP

Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Balanced VP

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Growth VP

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP

Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP

Transamerica International Moderate Growth VP

Transamerica Janus Balanced VP

Transamerica Jennison Growth VP

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Balanced VP

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Growth VP

Transamerica Madison Balanced Allocation VP

Transamerica Madison Conservative Allocation VP

Transamerica Madison Diversified Income VP

Transamerica Managed Risk – Balanced ETF VP

Transamerica Managed Risk – Conservative ETF VP

Transamerica Managed Risk – Growth ETF VP

Transamerica Market Participation Strategy VP

Transamerica MFS International Equity VP

Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

Transamerica Multi-Manager Alternative Strategies VP

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

Transamerica PIMCO Total Return VP

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

Transamerica ProFund UltraBear VP

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Conservative VP

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Moderate Growth

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Moderate VP

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

Transamerica Torray Concentrated Growth VP

Transamerica TS&W International Equity VP

Transamerica Voya Balanced Allocation VP

Transamerica Voya Conservative Allocation VP

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

Transamerica Voya Large Cap Growth VP

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP

Transamerica Voya Moderate Growth Allocation VP

Transamerica WMC US Growth II VP

Transamerica WMC US Growth VP

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 34.0%

  

   

Aerospace & Defense - 0.6%

  

   

Airbus Group SE

      2,514         $  148,879   

BAE Systems PLC

      10,735         72,768   

Boeing Co. (A)

      3,100         405,945   

Bombardier, Inc., Class B

      5,300         6,632   

Finmeccanica SpA (B)

      2,100         26,298   

General Dynamics Corp.

      1,300         179,335   

Honeywell International, Inc.

      2,700         255,663   

Lockheed Martin Corp.

      1,200         248,772   

Northrop Grumman Corp.

      1,000         165,950   

Precision Castparts Corp.

      500         114,855   

Raytheon Co.

      2,500         273,150   

Rockwell Collins, Inc. (A)

      700         57,288   

Rolls-Royce Holdings PLC (B)

      6,828         70,043   

Safran SA

      1,048         78,801   

Singapore Technologies Engineering, Ltd. (A)

      4,000         8,392   

Textron, Inc.

      400         15,056   

Thales SA

      600         41,835   

United Technologies Corp.

      3,700         329,263   

Zodiac Aerospace

      1,500         34,440   
     

 

 

  
        2,533,365   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.2%

  

   

Bollore SA

      8,800         42,904   

CH Robinson Worldwide, Inc.

      600         40,668   

Deutsche Post AG

      3,560         98,622   

Expeditors International of Washington, Inc.

      900         42,345   

FedEx Corp.

      1,300         187,174   

TNT Express NV

      2,822         21,535   

United Parcel Service, Inc., Class B

      2,600         256,594   

Yamato Holdings Co., Ltd. (A)

      1,600         30,634   
     

 

 

  
        720,476   
     

 

 

  

Airlines - 0.2%

  

   

ANA Holdings, Inc.

      15,000         42,021   

Cathay Pacific Airways, Ltd. (A)

      8,000         15,045   

Delta Air Lines, Inc.

      3,400         152,558   

easyJet PLC

      2,300         62,086   

International Consolidated Airlines Group SA (B)

      4,800         43,003   

Japan Airlines Co., Ltd.

      1,000         35,385   

Ryanair Holdings PLC, ADR

      72         5,637   

Singapore Airlines, Ltd.

      2,000         15,056   

Southwest Airlines Co.

      5,400         205,416   

United Continental Holdings, Inc. (B)

      2,000         106,100   
     

 

 

  
        682,307   
     

 

 

  

Auto Components - 0.3%

  

   

Aisin Seiki Co., Ltd.

      500         16,776   

Autoliv, Inc. (A)

      300         32,703   

BorgWarner, Inc.

      1,000         41,590   

Bridgestone Corp.

      2,800         96,897   

Cie Generale des Etablissements Michelin, Class B

      701         64,138   

Continental AG

      385         82,230   

Delphi Automotive PLC, Class A

      1,700         129,268   

Denso Corp.

      2,100         88,954   

Johnson Controls, Inc.

      4,900         202,664   

Koito Manufacturing Co., Ltd.

      1,000         32,676   

Magna International, Inc., Class A

      2,200         105,524   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Auto Components (continued)

  

   

NGK Spark Plug Co., Ltd.

      1,000         $  22,956   

NOK Corp.

      600         12,981   

Nokian Renkaat OYJ

      750         24,279   

Pirelli & C. SpA

      1,800         30,121   

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

      2,700         34,542   

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

      900         12,493   

Toyoda Gosei Co., Ltd.

      800         15,724   

Toyota Industries Corp.

      500         23,784   

Valeo SA

      400         54,311   
     

 

 

  
        1,124,611   
     

 

 

  

Automobiles - 0.6%

      

Bayerische Motoren Werke AG

      1,182         103,121   

Daihatsu Motor Co., Ltd. (A)

      2,100         24,292   

Daimler AG

      4,103         298,711   

Fiat Chrysler Automobiles NV (B)

      2,926         38,031   

Ford Motor Co.

      12,800         173,696   

Fuji Heavy Industries, Ltd.

      3,000         107,954   

General Motors Co.

      5,963         179,009   

Harley-Davidson, Inc. (A)

      700         38,430   

Honda Motor Co., Ltd. (A)

      6,900         205,942   

Isuzu Motors, Ltd.

      2,500         25,105   

Mazda Motor Corp.

      2,200         34,763   

Mitsubishi Motors Corp.

      3,400         26,004   

Nissan Motor Co., Ltd. (A)

      10,500         96,543   

Peugeot SA (A) (B)

      2,690         40,760   

Renault SA

      805         58,083   

Suzuki Motor Corp.

      1,300         39,975   

Tesla Motors, Inc. (A) (B)

      358         88,927   

Toyota Motor Corp.

      12,000         702,575   

Volkswagen AG (A)

      214         25,214   

Yamaha Motor Co., Ltd.

      1,000         20,118   
     

 

 

  
        2,327,253   
     

 

 

  

Banks - 2.5%

      

Aozora Bank, Ltd.

      5,000         17,341   

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.

      11,341         216,683   

Banca Monte DEI Paschi DI Siena SpA (B)

      19         34   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

      27,863         235,605   

Banco Comercial Portugues SA, Class R (B)

      154,800         7,565   

Banco de Sabadell SA (A)

      9,954         18,321   

Banco Espirito Santo SA (B) (C) (D) (E)

      8,203         0 (F) 

Banco Popolare (B)

      1,600         23,673   

Banco Popular Espanol SA (A)

      10,763         39,318   

Banco Santander SA, Class A

      63,332         336,762   

Bank Hapoalim BM

      1,671         8,409   

Bank Leumi Le-Israel BM (B)

      5,397         20,145   

Bank of East Asia, Ltd. (A)

      8,000         26,897   

Bank of Ireland (B)

      139,800         54,661   

Bank of Kyoto, Ltd.

      4,000         40,683   

Bank of Montreal

      2,699         147,196   

Bank of Nova Scotia

      5,200         229,236   

Bank of Yokohama, Ltd.

      3,000         18,234   

Bankia SA (A)

      48,100         62,426   

Barclays PLC

      64,908         240,211   

BB&T Corp.

      5,300         188,680   

BNP Paribas SA

      4,645         273,470   

BOC Hong Kong Holdings, Ltd.

      13,500         39,728   

CaixaBank SA

      9,638         37,195   

Canadian Imperial Bank of Commerce, Class B (A)

      1,500         107,771   

Chiba Bank, Ltd.

      5,000         35,505   

Chugoku Bank, Ltd.

      1,500         22,262   

CIT Group, Inc.

      1,000         40,030   

Commerzbank AG (B)

      5,282         55,787   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Banks (continued)

      

Commonwealth Bank of Australia

      7,540         $  387,017   

Credit Agricole SA

      4,350         50,080   

Danske Bank A/S, Class R

      2,342         70,776   

DBS Group Holdings, Ltd. (A)

      8,000         91,315   

Deutsche Bank AG

      5,484         147,998   

DNB ASA

      3,574         46,513   

Erste Group Bank AG (B)

      1,234         35,861   

Fifth Third Bancorp

      8,200         155,062   

Fukuoka Financial Group, Inc., Class A

      3,000         14,289   

Hachijuni Bank, Ltd.

      2,000         14,196   

Hang Seng Bank, Ltd.

      2,800         50,544   

HSBC Holdings PLC

      82,183         619,965   

ING Groep NV, CVA

      16,960         239,731   

Intesa Sanpaolo SpA

      49,480         174,798   

Iyo Bank, Ltd.

      2,000         22,991   

Joyo Bank, Ltd.

      3,000         15,804   

KBC Groep NV

      1,053         66,594   

KeyCorp

      4,700         61,147   

Lloyds Banking Group PLC

      249,033         283,514   

M&T Bank Corp. (A)

      400         48,780   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (A)

      56,300         340,178   

Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.

      1,100         13,007   

Mizuho Financial Group, Inc. (A)

      96,700         180,887   

National Australia Bank, Ltd., Class N

      11,557         244,580   

National Bank of Canada

      1,400         44,691   

Natixis, Class A

      7,161         39,649   

Nordea Bank AB

      13,099         146,139   

Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. (A)

      13,000         80,500   

PNC Financial Services Group, Inc.

      1,900         169,480   

Raiffeisen Bank International AG (B)

      432         5,677   

Regions Financial Corp.

      5,500         49,555   

Resona Holdings, Inc. (A)

      8,000         40,762   

Royal Bank of Canada (A)

      6,100         337,294   

Royal Bank of Scotland Group PLC (B)

      12,643         60,321   

Seven Bank, Ltd. (A)

      5,320         23,025   

Shinsei Bank, Ltd., Class A (A)

      10,000         20,556   

Shizuoka Bank, Ltd.

      2,000         20,072   

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Class A

      5,953         63,669   

Societe Generale SA

      3,082         137,737   

Standard Chartered PLC

      8,658         84,025   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (A)

      5,700         216,146   

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. (A)

      14,000         51,311   

SunTrust Banks, Inc.

      4,600         175,904   

Suruga Bank, Ltd.

      2,000         37,215   

Svenska Handelsbanken AB, A Shares

      6,612         94,848   

Swedbank AB, Class A

      3,890         86,048   

Toronto-Dominion Bank

      7,800         307,441   

UniCredit SpA, Class A

      18,466         115,121   

Unione di Banche Italiane SCpA (A)

      8,200         58,183   

United Overseas Bank, Ltd.

      6,000         78,343   

US Bancorp

      6,900         282,969   

Wells Fargo & Co.

      21,400         1,098,890   

Westpac Banking Corp.

      12,953         272,102   
     

 

 

  
        10,117,128   
     

 

 

  

Beverages - 0.8%

      

Anheuser-Busch InBev SA/NV

      3,575         380,221   

Asahi Group Holdings, Ltd.

      1,400         45,421   

Brown-Forman Corp., Class B

      600         58,140   

Carlsberg A/S, Class B

      449         34,502   

Coca-Cola Amatil, Ltd.

      2,030         12,869   

Coca-Cola Co.

      17,200         690,064   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      1,300         62,855   

Coca-Cola HBC AG, CDI (B)

      2,980         63,082   

Constellation Brands, Inc., Class A

      600         75,126   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Beverages (continued)

  

   

Diageo PLC

      10,637         $  285,783   

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

      1,200         94,860   

Heineken Holding NV, Class A

      788         56,181   

Heineken NV

      712         57,650   

Kirin Holdings Co., Ltd.

      3,200         41,973   

Monster Beverage Corp. (B)

      1,500         202,710   

PepsiCo, Inc.

      6,600         622,380   

Pernod Ricard SA

      783         79,058   

Remy Cointreau SA (A)

      600         39,431   

SABMiller PLC

      3,436         194,573   

Suntory Beverage & Food, Ltd.

      900         34,577   

Treasury Wine Estates, Ltd.

      5,251         24,332   
     

 

 

  
        3,155,788   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.8%

      

AbbVie, Inc., Class G

      6,700         364,547   

Actelion, Ltd. (B)

      700         88,967   

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (B)

      808         126,363   

Alkermes PLC (A) (B)

      643         37,725   

Amgen, Inc.

      3,333         461,021   

Baxalta, Inc.

      5,600         176,456   

Biogen, Inc. (B)

      1,000         291,810   

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (B)

      1,100         115,852   

Celgene Corp. (B)

      3,800         411,046   

CSL, Ltd.

      1,863         117,244   

Gilead Sciences, Inc.

      6,500         638,235   

Grifols SA (A)

      894         36,963   

Incyte Corp. (A) (B)

      1,300         143,429   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (A) (B)

      400         186,056   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (B)

      800         83,312   
     

 

 

  
        3,279,026   
     

 

 

  

Building Products - 0.1%

      

Asahi Glass Co., Ltd. (A)

      4,400         25,711   

Assa Abloy AB, B Shares

      4,407         79,043   

Cie de St-Gobain

      1,980         85,933   

Daikin Industries, Ltd.

      1,000         56,086   

Geberit AG

      200         61,183   

LIXIL Group Corp. (A)

      1,400         28,493   

TOTO, Ltd. (A)

      1,500         46,745   
     

 

 

  
        383,194   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.7%

      

Aberdeen Asset Management PLC

      13,100         58,845   

Ameriprise Financial, Inc.

      1,000         109,130   

Bank of New York Mellon Corp.

      5,000         195,750   

BlackRock, Inc., Class A

      500         148,735   

Charles Schwab Corp.

      8,600         245,616   

CI Financial Corp.

      2,400         54,492   

Daiwa Securities Group, Inc.

      7,000         45,294   

Franklin Resources, Inc.

      3,400         126,684   

Goldman Sachs Group, Inc.

      1,700         295,392   

Hargreaves Lansdown PLC

      5,300         96,928   

IGM Financial, Inc., Class B (A)

      1,800         45,671   

Invesco, Ltd.

      1,500         46,845   

Julius Baer Group, Ltd. (B)

      1,358         61,669   

Macquarie Group, Ltd.

      1,200         65,034   

Mediobanca SpA

      1,088         10,705   

Morgan Stanley

      6,300         198,450   

Nomura Holdings, Inc.

      15,400         89,387   

Northern Trust Corp. (A)

      2,500         170,400   

Partners Group Holding AG

      400         135,576   

Schroders PLC, Series R

      1,300         55,240   

State Street Corp. (A)

      1,900         127,699   

T. Rowe Price Group, Inc. (A)

      1,500         104,250   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Capital Markets (continued)

  

TD Ameritrade Holding Corp. (A)

      2,000         $  63,680   

UBS Group AG

      16,124         298,102   
     

 

 

  
        2,849,574   
     

 

 

  

Chemicals - 0.9%

      

Agrium, Inc. (A)

      400         35,849   

Air Liquide SA, Class A

      1,419         168,225   

Air Products & Chemicals, Inc.

      1,600         204,128   

Air Water, Inc.

      2,000         30,042   

Airgas, Inc. (A)

      700         62,531   

Akzo Nobel NV

      623         40,519   

Arkema SA

      220         14,260   

Asahi Kasei Corp.

      5,000         35,257   

BASF SE, Class R

      3,931         300,656   

Celanese Corp., Series A (A)

      800         47,336   

CF Industries Holdings, Inc., Class B

      1,000         44,900   

Dow Chemical Co. (A)

      4,300         182,320   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      3,400         163,880   

Eastman Chemical Co.

      600         38,832   

Ecolab, Inc. (A)

      2,100         230,412   

Evonik Industries AG

      1,400         46,876   

FMC Corp., Class A (A)

      600         20,346   

Givaudan SA (B)

      100         162,716   

Hitachi Chemical Co., Ltd. (A)

      700         9,658   

Incitec Pivot, Ltd.

      7,463         20,570   

Israel Chemicals, Ltd.

      1,656         8,522   

Israel Corp., Ltd.

      6         1,439   

Johnson Matthey PLC

      1,200         44,491   

JSR Corp. (A)

      600         8,649   

K+S AG

      602         20,199   

Kansai Paint Co., Ltd.

      1,300         17,681   

Koninklijke DSM NV

      1,052         48,551   

Kuraray Co., Ltd. (A)

      1,000         12,463   

LANXESS AG

      1,000         46,823   

Linde AG

      812         131,889   

LyondellBasell Industries NV, Class A

      2,726         227,239   

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

      6,000         31,330   

Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.

      2,000         9,232   

Mitsui Chemicals, Inc. (A)

      4,000         12,820   

Monsanto Co.

      1,900         162,146   

Mosaic Co.

      2,000         62,220   

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

      1,000         17,490   

Nitto Denko Corp.

      700         41,925   

Novozymes A/S, Class B

      1,430         62,408   

Orica, Ltd. (A)

      841         8,926   

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

      3,700         76,052   

PPG Industries, Inc.

      800         70,152   

Praxair, Inc.

      1,100         112,046   

Sherwin-Williams Co.

      600         133,668   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

      1,700         87,183   

Sigma-Aldrich Corp.

      1,000         138,920   

Solvay SA, Class A

      297         30,353   

Sumitomo Chemical Co., Ltd.

      5,000         25,284   

Syngenta AG

      359         115,027   

Taiyo Nippon Sanso Corp. (A)

      3,000         28,500   

Teijin, Ltd.

      4,000         12,150   

Toray Industries, Inc. (A)

      5,000         43,226   

Umicore SA (A)

      293         11,300   

Yara International ASA

      701         27,965   
     

 

 

  
        3,747,582   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Commercial Services & Supplies - 0.2%

      

ADT Corp. (A)

      550         $  16,445   

Aggreko PLC

      1,285         18,525   

Brambles, Ltd.

      3,848         26,434   

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (A)

      3,000         28,987   

Edenred

      711         11,642   

G4S PLC

      15,300         53,486   

Republic Services, Inc., Class A (A)

      1,400         57,680   

Secom Co., Ltd.

      800         48,113   

Securitas AB, Class B

      2,900         35,467   

Societe BIC SA

      200         31,078   

Stericycle, Inc. (B)

      600         83,586   

Toppan Printing Co., Ltd.

      2,000         16,111   

Tyco International PLC

      4,300         143,878   

Waste Management, Inc.

      3,300         164,373   
     

 

 

  
        735,805   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.4%

      

Alcatel-Lucent (B)

      12,500         46,121   

Cisco Systems, Inc.

      22,700         595,875   

F5 Networks, Inc., Class B (A) (B)

      500         57,900   

Juniper Networks, Inc.

      1,800         46,278   

Motorola Solutions, Inc. (A)

      2,213         151,325   

Nokia OYJ

      16,698         114,177   

QUALCOMM, Inc.

      7,300         392,229   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B

      12,776         125,328   
     

 

 

  
        1,529,233   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.1%

      

ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

      855         24,600   

Bouygues SA, Class A

      792         28,107   

CIMIC Group, Ltd.

      3,687         61,252   

Ferrovial SA

      2,900         69,369   

Fluor Corp.

      600         25,410   

JGC Corp. (A)

      1,300         17,247   

Kajima Corp.

      4,900         26,004   

Obayashi Corp.

      6,000         51,193   

Shimizu Corp.

      5,000         42,931   

Skanska AB, Class B

      2,057         40,384   

SNC-Lavalin Group, Inc. (A)

      1,300         36,998   

Taisei Corp.

      5,200         33,899   

Vinci SA

      1,996         126,923   
     

 

 

  
        584,317   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.1%

      

Boral, Ltd.

      2,548         9,476   

CRH PLC

      3,721         98,227   

Fletcher Building, Ltd.

      3,130         13,647   

HeidelbergCement AG

      650         44,637   

Imerys SA

      600         38,545   

James Hardie Industries PLC, CDI

      4,700         56,734   

LafargeHolcim, Ltd.

      1,394         73,074   

Taiheiyo Cement Corp.

      8,000         23,971   
     

 

 

  
        358,311   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.2%

      

Acom Co., Ltd. (A) (B)

      7,500         38,377   

AEON Financial Service Co., Ltd. (A)

      1,000         19,786   

American Express Co.

      3,800         281,694   

Capital One Financial Corp.

      2,500         181,300   

Credit Saison Co., Ltd. (A)

      600         10,900   

Discover Financial Services

      1,300         67,587   

Navient Corp.

      2,600         29,224   

Synchrony Financial (A) (B)

      3,400         106,420   
     

 

 

  
        735,288   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Containers & Packaging - 0.0% (G)

      

Amcor, Ltd.

      3,510         $  32,642   

Ball Corp. (A)

      600         37,320   

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (A)

      1,600         25,468   
     

 

 

  
        95,430   
     

 

 

  

Distributors - 0.0% (G)

  

Genuine Parts Co. (A)

      600         49,734   

Jardine Cycle & Carriage, Ltd.

      180         3,420   
     

 

 

  
        53,154   
     

 

 

  

Diversified Consumer Services - 0.0% (G)

      

Benesse Holdings, Inc. (A)

      300         8,021   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.1%

  

ASX, Ltd.

      1,449         38,685   

Bank of America Corp.

      45,600         710,448   

Berkshire Hathaway, Inc., Class B (B)

      5,100         665,040   

Citigroup, Inc.

      12,911         640,515   

CME Group, Inc., Class A

      1,000         92,740   

Credit Suisse Group AG (B)

      5,302         127,443   

Deutsche Boerse AG

      586         50,539   

Eurazeo SA

      925         61,609   

Exor SpA

      1,400         61,033   

First Pacific Co., Ltd.

      17,000         10,408   

Groupe Bruxelles Lambert SA

      429         32,374   

Hong Kong Exchanges and Clearing, Ltd.

      4,600         105,469   

Industrivarden AB, Class C

      2,000         35,130   

Intercontinental Exchange, Inc.

      640         150,394   

Investment AB Kinnevik, Class B

      999         28,557   

Investor AB, Class B

      1,891         64,976   

Japan Exchange Group, Inc.

      2,400         35,084   

JPMorgan Chase & Co.

      16,100         981,617   

London Stock Exchange Group PLC

      1,500         54,981   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      2,300         198,950   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

      6,120         26,961   

Moody’s Corp.

      1,000         98,200   

ORIX Corp.

      5,460         70,430   

Singapore Exchange, Ltd. (A)

      4,000         19,788   

Wendel SA

      400         46,899   
     

 

 

  
        4,408,270   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.9%

  

AT&T, Inc.

      29,530         962,087   

BCE, Inc. (A)

      1,149         47,028   

Bezeq Israeli Telecommunication Corp., Ltd.

      12,438         23,804   

BT Group PLC, Class A

      33,088         210,590   

CenturyLink, Inc. (A)

      3,249         81,615   

Deutsche Telekom AG

      12,511         222,715   

Elisa OYJ (A)

      564         19,078   

HKT Trust & HKT, Ltd.

      14,000         16,601   

Iliad SA

      123         24,882   

Inmarsat PLC

      4,216         62,719   

Koninklijke KPN NV

      27,789         104,220   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      3,600         126,805   

Orange SA

      8,100         122,790   

PCCW, Ltd.

      8,000         4,139   

Proximus

      842         29,126   

Singapore Telecommunications, Ltd.

      34,000         86,058   

Spark New Zealand, Ltd.

      6,787         12,970   

Swisscom AG

      129         64,379   

TDC A/S, Class B

      2,394         12,347   

Telecom Italia SpA (A) (B)

      49,323         60,782   

Telecom Italia SpA

      35,922         36,842   

Telefonica Deutschland Holding AG

      5,000         30,575   

Telefonica SA

      20,872         253,219   

Telenor ASA

      3,562         66,561   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Diversified Telecommunication Services (continued)

  

TeliaSonera AB

      10,340         $  55,813   

Telstra Corp., Ltd.

      15,830         62,587   

TELUS Corp. (C)

      800         25,232   

Verizon Communications, Inc.

      17,493         761,120   
     

 

 

  
        3,586,684   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.5%

  

American Electric Power Co., Inc.

      3,600         204,696   

AusNet Services (A)

      1,005         966   

Cheung Kong Infrastructure Holdings, Ltd.

      6,000         53,815   

Chubu Electric Power Co., Inc.

      2,300         33,912   

Chugoku Electric Power Co., Inc. (A)

      1,700         23,431   

CLP Holdings, Ltd.

      8,500         72,721   

Contact Energy, Ltd.

      4,565         14,487   

Duke Energy Corp.

      2,296         165,174   

Edison International

      2,100         132,447   

EDP - Energias de Portugal SA

      10,120         37,075   

Electricite de France SA

      1,016         17,940   

Endesa SA

      2,000         42,177   

Enel SpA

      31,105         138,790   

Entergy Corp., Class B

      600         39,060   

Eversource Energy

      1,061         53,708   

Exelon Corp.

      3,078         91,417   

FirstEnergy Corp.

      1,066         33,376   

Fortis, Inc.

      1,300         37,183   

Fortum OYJ

      1,987         29,400   

Hokuriku Electric Power Co. (A)

      1,400         18,830   

Iberdrola SA

      20,045         133,564   

Kansai Electric Power Co., Inc. (B)

      2,700         30,017   

Kyushu Electric Power Co., Inc. (A) (B)

      3,500         38,186   

NextEra Energy, Inc.

      1,700         165,835   

Power Assets Holdings, Ltd.

      5,000         47,347   

PPL Corp.

      2,900         95,381   

Red Electrica Corp. SA

      400         33,214   

Shikoku Electric Power Co., Inc. (A)

      500         8,154   

Southern Co. (A)

      3,100         138,570   

SSE PLC, Class B

      2,398         54,274   

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

      4,393         21,351   

Tohoku Electric Power Co., Inc.

      1,300         17,617   

Tokyo Electric Power Co., Inc. (B)

      5,300         35,402   

Xcel Energy, Inc.

      1,400         49,574   
     

 

 

  
        2,109,091   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.2%

  

ABB, Ltd. (B)

      7,949         140,646   

Alstom SA (A) (B)

      629         19,455   

AMETEK, Inc., Class A (A)

      1,050         54,936   

Eaton Corp. PLC

      1,994         102,292   

Emerson Electric Co.

      2,700         119,259   

Legrand SA

      1,171         62,301   

Mitsubishi Electric Corp.

      8,000         73,284   

Nidec Corp.

      1,000         68,766   

Osram Licht AG

      351         18,185   

Prysmian SpA

      896         18,520   

Rockwell Automation, Inc., Class B

      500         50,735   

Schneider Electric SE

      2,182         122,190   

Vestas Wind Systems A/S

      1,000         51,989   
     

 

 

  
        902,558   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.2%

  

Amphenol Corp., Class A

      1,200         61,152   

Corning, Inc.

      8,900         152,368   

Hexagon AB, Class B

      1,472         44,972   

Hirose Electric Co., Ltd. (A)

      300         32,659   

Hitachi High-Technologies Corp.

      500         10,827   

Hitachi, Ltd.

      19,500         98,397   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Electronic Equipment, Instruments & Components (continued)

  

Keyence Corp.

      200         $  89,316   

Kyocera Corp.

      1,200         54,960   

Murata Manufacturing Co., Ltd.

      900         116,257   

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (A)

      1,500         7,245   

Omron Corp.

      600         18,061   

TDK Corp. (A)

      500         28,279   

TE Connectivity, Ltd.

      3,400         203,626   
     

 

 

  
        918,119   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.3%

  

Amec Foster Wheeler PLC

      1,700         18,467   

Baker Hughes, Inc.

      3,000         156,120   

Cameron International Corp. (B)

      2,500         153,300   

Ensco PLC, Class A (A)

      800         11,264   

FMC Technologies, Inc. (B)

      800         24,800   

Halliburton Co.

      3,900         137,865   

National Oilwell Varco, Inc. (A)

      1,800         67,770   

Petrofac, Ltd. (A)

      2,778         32,354   

Saipem SpA (A) (B)

      1,338         10,729   

Schlumberger, Ltd.

      5,639         388,922   

Seadrill, Ltd. (A) (B)

      1,286         7,510   

Subsea 7 SA (B)

      1,363         10,260   

Technip SA

      431         20,396   

Tenaris SA (A)

      1,818         21,856   

Transocean, Ltd. (A)

      1,113         14,357   

Weatherford International PLC (A) (B)

      5,900         50,032   

WorleyParsons, Ltd. (A)

      874         3,659   
     

 

 

  
        1,129,661   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.7%

  

Aeon Co., Ltd. (A)

      2,200         34,131   

Alimentation Couche-Tard, Inc., Class B

      1,900         87,376   

Carrefour SA

      2,140         63,422   

Casino Guichard Perrachon SA

      508         27,053   

Colruyt SA

      32         1,542   

Costco Wholesale Corp.

      1,600         231,312   

CVS Health Corp.

      4,700         453,456   

Delhaize Group

      429         38,027   

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (A) (B)

      1,040         6,296   

FamilyMart Co., Ltd.

      300         13,678   

George Weston, Ltd., Class A

      400         32,360   

ICA Gruppen AB (A)

      500         16,927   

J. Sainsbury PLC (A)

      9,900         39,153   

Jeronimo Martins SGPS SA

      1,149         15,507   

Koninklijke Ahold NV

      2,534         49,433   

Kroger Co.

      3,200         115,424   

Lawson, Inc.

      200         14,756   

Loblaw Cos., Ltd.

      1,809         93,141   

Metro AG

      1,800         49,802   

Metro, Inc.

      1,000         27,246   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

      3,200         146,026   

Sysco Corp. (A)

      4,300         167,571   

Tesco PLC

      29,088         80,795   

Wal-Mart Stores, Inc.

      7,900         512,236   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      3,700         307,470   

Wesfarmers, Ltd.

      4,891         135,203   

Whole Foods Market, Inc.

      1,800         56,970   

WM Morrison Supermarkets PLC (A)

      23,879         60,090   

Woolworths, Ltd. (A)

      5,314         93,147   
     

 

 

  
        2,969,550   
     

 

 

  

Food Products - 0.8%

  

Ajinomoto Co., Inc.

      3,000         63,264   

Archer-Daniels-Midland Co.

      4,900         203,105   

Aryzta AG (B)

      600         25,430   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Food Products (continued)

      

Associated British Foods PLC

      2,519         $  127,484   

Bunge, Ltd.

      600         43,980   

Campbell Soup Co. (A)

      1,100         55,748   

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

      1         70,937   

ConAgra Foods, Inc.

      1,500         60,765   

Danone SA

      2,555         161,280   

General Mills, Inc.

      2,700         151,551   

Golden Agri-Resources, Ltd. (A)

      31,000         7,206   

Hershey Co.

      1,300         119,444   

Hormel Foods Corp.

      1,700         107,627   

J.M. Smucker, Co. (A)

      500         57,045   

Kellogg Co.

      2,200         146,410   

Kerry Group PLC, Class A

      740         55,671   

Kraft Heinz Co.

      2,033         143,489   

Mead Johnson Nutrition Co., Class A

      500         35,200   

MEIJI Holdings Co., Ltd.

      600         43,998   

Mondelez International, Inc., Class A

      6,100         255,407   

Nestle SA

      13,962         1,050,021   

NH Foods, Ltd.

      1,000         20,407   

Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (A)

      300         13,801   

Orkla ASA

      4,787         35,401   

Saputo, Inc.

      1,000         21,956   

Tate & Lyle PLC

      2,200         19,604   

Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

      1,000         37,912   

WH Group, Ltd. (B) (H)

      24,000         11,913   

Wilmar International, Ltd.

      8,000         14,475   

Yakult Honsha Co., Ltd., Class A (A)

      600         29,887   

Yamazaki Baking Co., Ltd.

      2,500         38,522   
     

 

 

  
        3,228,940   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.1%

  

APA Group

      3,733         22,530   

Enagas SA

      700         20,073   

Gas Natural SDG SA

      2,960         57,756   

Hong Kong & China Gas Co., Ltd. (A)

      25,115         47,095   

Osaka Gas Co., Ltd.

      7,000         26,540   

Snam SpA

      8,096         41,580   

Toho Gas Co., Ltd.

      3,600         21,228   

Tokyo Gas Co., Ltd.

      9,000         43,536   
     

 

 

  
        280,338   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.6%

  

Abbott Laboratories

      6,700         269,474   

Baxter International, Inc.

      2,000         65,700   

Becton Dickinson and Co.

      1,700         225,522   

Boston Scientific Corp. (B)

      6,000         98,460   

Coloplast A/S, Class B

      750         53,174   

CR Bard, Inc.

      700         130,417   

Edwards Lifesciences Corp. (B)

      400         56,868   

Essilor International SA

      764         93,337   

Getinge AB, Class B

      903         20,155   

Hoya Corp.

      1,600         52,403   

Intuitive Surgical, Inc. (B)

      200         91,916   

Medtronic PLC

      5,712         382,361   

Olympus Corp.

      800         24,959   

Smith & Nephew PLC

      4,334         75,720   

Sonova Holding AG

      403         51,893   

St. Jude Medical, Inc.

      2,100         132,489   

Stryker Corp.

      2,400         225,840   

Sysmex Corp.

      600         31,687   

Terumo Corp.

      800         22,642   

Zimmer Biomet Holdings, Inc., Class A

      1,200         112,716   
     

 

 

  
        2,217,733   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Health Care Providers & Services - 0.7%

  

Aetna, Inc.

      1,600         $  175,056   

Alfresa Holdings Corp.

      1,600         27,324   

AmerisourceBergen Corp., Class A

      1,000         94,990   

Anthem, Inc. (A)

      1,600         224,000   

Cardinal Health, Inc.

      900         69,138   

Cigna Corp.

      1,300         175,526   

DaVita HealthCare Partners, Inc. (B)

      1,200         86,796   

Express Scripts Holding Co. (A) (B)

      2,928         237,051   

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

      1,268         99,101   

Fresenius SE & Co. KGaA

      1,644         110,358   

HCA Holdings, Inc. (B)

      1,939         150,001   

Humana, Inc., Class A

      1,300         232,700   

Laboratory Corp. of America Holdings (B)

      400         43,388   

McKesson Corp.

      1,000         185,030   

Medipal Holdings Corp.

      900         14,280   

Miraca Holdings, Inc.

      300         12,723   

Quest Diagnostics, Inc. (A)

      1,900         116,793   

Ramsay Health Care, Ltd.

      2,022         83,395   

Ryman Healthcare, Ltd.

      1,600         7,494   

Sonic Healthcare, Ltd.

      210         2,701   

Suzuken Co., Ltd.

      700         23,343   

UnitedHealth Group, Inc.

      3,800         440,838   
     

 

 

  
        2,612,026   
     

 

 

  

Health Care Technology - 0.1%

  

Cerner Corp. (A) (B)

      3,100         185,876   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.6%

  

Accor SA

      574         26,913   

Carnival Corp.

      3,800         188,860   

Carnival PLC, Class A

      3,300         170,731   

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (B)

      136         97,954   

Compass Group PLC

      4,540         72,517   

Crown Resorts, Ltd. (A)

      5,758         40,274   

Galaxy Entertainment Group, Ltd.

      11,400         29,199   

Genting Singapore PLC

      36,000         18,388   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      2,700         61,938   

Las Vegas Sands Corp. (A)

      2,900         110,113   

Marriott International, Inc., Class A (A)

      2,300         156,860   

McDonald’s Corp.

      4,300         423,679   

McDonald’s Holdings Co., Japan, Ltd. (A)

      400         8,978   

MGM China Holdings, Ltd. (A)

      10,000         11,649   

Oriental Land Co., Ltd. (A)

      800         44,675   

Sands China, Ltd.

      10,000         30,309   

Shangri-La Asia, Ltd.

      8,000         6,935   

SJM Holdings, Ltd. (A)

      20,000         14,265   

Sodexo SA

      250         20,744   

Starbucks Corp.

      6,700         380,828   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

      600         39,888   

Tatts Group, Ltd.

      8,000         21,225   

TUI AG

      2,800         51,735   

Whitbread PLC

      1,300         92,100   

Wynn Macau, Ltd. (A)

      9,161         10,481   

Wynn Resorts, Ltd. (A)

      625         33,200   

Yum! Brands, Inc.

      1,700         135,915   
     

 

 

  
        2,300,353   
     

 

 

  

Household Durables - 0.1%

  

Electrolux AB, Series B

      977         27,607   

Garmin, Ltd.

      800         28,704   

Husqvarna AB, Class B

      2,400         15,740   

Iida Group Holdings Co., Ltd.

      1,600         25,031   

Nikon Corp. (A)

      1,200         14,512   

Panasonic Corp.

      9,500         96,141   

Rinnai Corp.

      200         15,259   

Sekisui Chemical Co., Ltd.

      3,000         31,577   

Sekisui House, Ltd.

      3,000         46,992   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Household Durables (continued)

  

Sharp Corp. (A) (B)

      8,400         $  9,634   

Sony Corp. (B)

      5,200         127,463   
     

 

 

  
        438,660   
     

 

 

  

Household Products - 0.4%

  

Church & Dwight Co., Inc.

      900         75,510   

Clorox Co.

      600         69,318   

Colgate-Palmolive Co.

      3,400         215,764   

Henkel AG & Co. KGaA

      564         49,851   

Kimberly-Clark Corp.

      1,400         152,656   

Procter & Gamble Co.

      11,600         834,504   

Reckitt Benckiser Group PLC, Class A

      2,437         221,001   

Svenska Cellulosa AB SCA, Class B

      2,423         67,801   

Unicharm Corp. (A)

      1,500         26,568   
     

 

 

  
        1,712,973   
     

 

 

  

Independent Power and Renewable Electricity Producers - 0.0% (G)

  

AES Corp.

      3,000         29,370   

Calpine Corp. (B)

      6,500         94,900   

Electric Power Development Co., Ltd.

      500         15,260   

Enel Green Power SpA (A)

      17,983         34,003   

Meridian Energy, Ltd.

      7,600         10,233   
     

 

 

  
        183,766   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.6%

  

3M Co.

      2,400         340,248   

CK Hutchison Holdings, Ltd.

      12,156         158,752   

Danaher Corp.

      2,100         178,941   

General Electric Co.

      44,800         1,129,856   

Keppel Corp., Ltd. (A)

      5,200         24,869   

Koninklijke Philips NV

      3,632         85,449   

NWS Holdings, Ltd.

      12,000         15,725   

Roper Technologies, Inc.

      400         62,680   

Sembcorp Industries, Ltd. (A)

      4,000         9,762   

Siemens AG, Class A

      3,519         314,377   

Smiths Group PLC

      3,680         56,071   

Toshiba Corp. (A) (B)

      15,000         37,789   
     

 

 

  
        2,414,519   
     

 

 

  

Insurance - 1.4%

  

ACE, Ltd. (A)

      1,400         144,760   

Aflac, Inc.

      1,200         69,756   

Ageas

      901         37,028   

AIA Group, Ltd.

      51,600         268,358   

Allianz SE, Class A

      1,904         299,105   

Allstate Corp.

      1,200         69,888   

American International Group, Inc.

      5,920         336,374   

AMP, Ltd.

      21,333         83,787   

Aon PLC

      2,300         203,803   

Arch Capital Group, Ltd. (A) (B)

      300         22,041   

Assicurazioni Generali SpA

      4,281         78,326   

Aviva PLC

      17,697         121,040   

Chubb Corp., Class A

      700         85,855   

CNP Assurances

      1,601         22,246   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.

      4,700         74,823   

Delta Lloyd NV

      307         2,580   

Everest RE Group, Ltd.

      100         17,334   

Fairfax Financial Holdings, Ltd.

      100         45,541   

Gjensidige Forsikring ASA, Class A

      1,640         22,082   

Great-West Lifeco, Inc.

      2,700         64,683   

Hannover Rueck SE

      1,000         102,431   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      1,800         82,404   

Insurance Australia Group, Ltd. (A)

      7,001         23,937   

Intact Financial Corp.

      700         49,160   

Legal & General Group PLC

      25,762         92,892   

Lincoln National Corp.

      400         18,984   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Insurance (continued)

      

Loews Corp.

      2,700         $  97,578   

Manulife Financial Corp.

      7,900         122,185   

Mapfre SA

      14,080         36,817   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      3,900         203,658   

MetLife, Inc.

      4,000         188,600   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

      2,100         56,343   

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG

      631         117,848   

Old Mutual PLC

      21,089         60,438   

PartnerRe, Ltd.

      300         41,664   

Power Corp. of Canada

      2,000         41,469   

Power Financial Corp. (A)

      1,100         25,223   

Principal Financial Group, Inc. (A)

      1,400         66,276   

Progressive Corp.

      5,200         159,328   

Prudential Financial, Inc.

      2,000         152,420   

Prudential PLC

      11,309         238,580   

QBE Insurance Group, Ltd.

      5,037         45,871   

RenaissanceRe Holdings, Ltd. (A)

      200         21,264   

RSA Insurance Group PLC

      13,480         82,180   

Sampo Oyj, Class A

      1,811         87,647   

SCOR SE

      874         31,386   

Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.

      1,700         49,376   

Sony Financial Holdings, Inc.

      2,620         43,002   

Standard Life PLC

      14,442         84,820   

Sun Life Financial, Inc. (A)

      2,500         80,629   

Suncorp Group, Ltd.

      5,451         46,893   

Swiss Life Holding AG (B)

      300         66,920   

Swiss Re AG

      1,463         125,521   

T&D Holdings, Inc.

      2,450         28,939   

Tokio Marine Holdings, Inc.

      3,100         115,816   

Travelers Cos., Inc.

      1,600         159,248   

Tryg A/S

      1,460         28,367   

UnipolSai SpA

      13,078         28,438   

Willis Group Holdings PLC

      1,000         40,970   

XL Group PLC, Class A

      2,500         90,800   

Zurich Insurance Group AG (B)

      509         124,963   
     

 

 

  
        5,430,695   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.3%

      

Amazon.com, Inc. (B)

      1,700         870,213   

Liberty Interactive Corp QVC Group, Series A (B)

      2,000         52,460   

Netflix, Inc. (A) (B)

      1,400         144,564   

Priceline Group, Inc. (B)

      200         247,372   

Rakuten, Inc.

      4,123         52,702   
     

 

 

  
        1,367,311   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 0.7%

      

Alphabet, Inc., Class A (B)

      1,200         766,044   

Alphabet, Inc., Class C

      1,403         853,613   

eBay, Inc. (B)

      4,200         102,648   

Facebook, Inc., Class A (B)

      8,700         782,130   

LinkedIn Corp., Class A (B)

      500         95,065   

Twitter, Inc. (A) (B)

      4,828         130,066   

Yahoo Japan Corp. (A)

      4,100         15,609   

Yahoo! Inc. (B)

      4,200         121,422   
     

 

 

  
        2,866,597   
     

 

 

  

IT Services - 0.8%

      

Accenture PLC, Class A

      2,300         225,998   

Amadeus IT Holding SA, Class A (A)

      1,507         64,568   

Atos SE

      313         24,059   

Automatic Data Processing, Inc.

      2,100         168,756   

Cap Gemini SA

      492         43,937   

CGI Group, Inc., Class A (B)

      1,300         47,100   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

IT Services (continued)

      

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (B)

      3,200         $  200,352   

Computershare, Ltd.

      3,870         28,899   

Fidelity National Information Services, Inc.

      1,100         73,788   

Fiserv, Inc. (A) (B)

      1,000         86,610   

Fujitsu, Ltd.

      7,000         30,449   

International Business Machines Corp.

      4,600         666,862   

ITOCHU Techno-Solutions Corp. (A)

      800         17,062   

Mastercard, Inc., Class A

      4,000         360,480   

Nomura Research Institute, Ltd.

      1,650         63,339   

NTT Data Corp.

      1,211         61,054   

Paychex, Inc. (A)

      1,200         57,156   

PayPal Holdings, Inc. (B)

      4,200         130,368   

Teradata Corp. (A) (B)

      1,500         43,440   

Visa, Inc., Class A (A)

      8,800         613,008   

Western Union Co. (A)

      2,100         38,556   

Xerox Corp.

      4,800         46,704   
     

 

 

  
        3,092,545   
     

 

 

  

Leisure Products - 0.0% (G)

      

Bandai Namco Holdings, Inc.

      1,400         32,492   

Mattel, Inc. (A)

      2,600         54,756   

Sankyo Co., Ltd. (A)

      300         10,673   

Sega Sammy Holdings, Inc. (A)

      2,200         21,469   

Shimano, Inc. (A)

      300         42,149   
     

 

 

  
        161,539   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.1%

      

Agilent Technologies, Inc.

      2,800         96,124   

Illumina, Inc. (B)

      700         123,074   

Lonza Group AG (B)

      500         65,608   

QIAGEN NV (B)

      1,900         49,011   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      1,500         183,420   
     

 

 

  
        517,237   
     

 

 

  

Machinery - 0.6%

      

Alfa Laval AB (A)

      76         1,244   

Amada Holdings Co., Ltd. (A)

      3,000         22,874   

Andritz AG

      400         18,024   

Atlas Copco AB, A Shares

      2,427         58,367   

Atlas Copco AB, B Shares

      1,598         35,744   

Caterpillar, Inc. (A)

      2,300         150,328   

CNH Industrial NV

      3,146         20,507   

Cummins, Inc. (A)

      1,300         141,154   

Deere & Co. (A)

      1,600         118,400   

Dover Corp. (A)

      1,300         74,334   

FANUC Corp.

      900         138,455   

GEA Group AG

      1,022         38,969   

Hino Motors, Ltd. (A)

      2,000         20,382   

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (A)

      200         2,681   

IHI Corp. (A)

      5,000         12,848   

Illinois Tool Works, Inc., Class A

      1,800         148,158   

Ingersoll-Rand PLC

      2,700         137,079   

JTEKT Corp.

      1,200         16,801   

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (A)

      7,000         24,166   

Komatsu, Ltd. (A)

      4,000         58,714   

Kone OYJ, Class B (A)

      1,488         56,630   

Kubota Corp.

      5,000         68,812   

Kurita Water Industries, Ltd.

      500         10,616   

Makita Corp. (A)

      300         15,958   

MAN SE

      621         63,260   

Metso OYJ (A)

      455         9,465   

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

      11,000         49,195   

Nabtesco Corp.

      600         10,962   

NGK Insulators, Ltd.

      1,400         26,790   

NSK, Ltd.

      2,000         19,386   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Machinery (continued)

      

PACCAR, Inc.

      2,800         $  146,076   

Parker-Hannifin Corp.

      1,400         136,220   

Pentair PLC (A)

      263         13,424   

Sandvik AB

      3,623         30,862   

Schindler Holding AG

      200         29,334   

Sembcorp Marine, Ltd. (A)

      9,000         14,530   

SKF AB, Class B

      2,461         45,229   

SMC Corp.

      200         43,792   

Stanley Black & Decker, Inc.

      1,700         164,866   

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

      4,000         15,850   

THK Co., Ltd. (A)

      1,000         15,929   

Volvo AB, Class B

      7,096         67,974   

Wartsila OYJ Abp

      587         23,293   

Weir Group PLC

      2,900         51,450   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. (A)

      14,000         11,194   
     

 

 

  
        2,380,326   
     

 

 

  

Marine - 0.0% (G)

      

A.P. Moller - Maersk A/S, Class A

      5         7,532   

A.P. Moller - Maersk A/S, Class B

      30         46,244   

Keuhne & Nagel International AG

      443         56,964   

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (A)

      7,000         16,814   

Nippon Yusen KK (A)

      11,000         25,492   
     

 

 

  
        153,046   
     

 

 

  

Media - 1.1%

      

Altice NV (B)

      1,600         34,032   

Axel Springer SE

      700         39,145   

CBS Corp., Class B

      1,500         59,850   

Charter Communications, Inc., Class A (A) (B)

      253         44,490   

Comcast Corp., Class A (A)

      8,900         506,232   

Comcast Corp., Special Class A (A)

      1,500         85,860   

Dentsu, Inc.

      1,300         66,716   

Discovery Communications, Inc., Class C (B)

      2,000         48,580   

Discovery Communications, Inc., Series A (A) (B)

      2,000         52,060   

DISH Network Corp., Class A (B)

      3,200         186,688   

Eutelsat Communications SA

      1,278         39,198   

ITV PLC

      17,100         63,722   

JCDecaux SA

      1,315         47,801   

Kabel Deutschland Holding AG (B)

      800         104,326   

Lagardere SCA

      1,800         49,876   

Liberty Global PLC, Class A (B)

      2,200         94,468   

Liberty Global PLC, Series C (B)

      2,200         90,244   

Liberty Media Corp., Class A (B)

      600         21,432   

Liberty Media Corp., Class C (B)

      1,200         41,352   

News Corp., Class A

      1,524         19,233   

Numericable-SFR SAS (B)

      600         27,776   

Omnicom Group, Inc. (A)

      2,300         151,570   

Pearson PLC

      2,730         46,664   

Publicis Groupe SA

      701         47,908   

RELX NV

      5,546         90,605   

RELX PLC

      6,093         104,504   

Scripps Networks Interactive, Inc., Class A (A)

      900         44,271   

SES SA

      872         27,520   

Shaw Communications, Inc., Class B (A)

      2,200         42,599   

Singapore Press Holdings, Ltd. (A)

      7,000         18,894   

Sirius XM Holdings, Inc. (A) (B)

      37,874         141,649   

Sky PLC

      4,495         71,115   

Telenet Group Holding NV (B)

      200         11,489   

Thomson Reuters Corp., Class B

      1,600         64,312   

Time Warner Cable, Inc.

      1,300         233,181   

Time Warner, Inc.

      3,500         240,625   

Toho Co., Ltd.

      1,100         25,073   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Media (continued)

      

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      6,100         $  164,578   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class B (A)

      5,900         159,713   

Viacom, Inc., Class B

      3,700         159,655   

Vivendi SA

      5,666         134,237   

Walt Disney Co.

      7,200         735,840   

Wolters Kluwer NV (A)

      700         21,588   

WPP PLC, Class A

      3,710         77,238   
     

 

 

  
        4,537,909   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.4%

      

Agnico Eagle Mines, Ltd.

      600         15,210   

Alcoa, Inc.

      12,400         119,784   

Anglo American PLC

      4,851         40,521   

Antofagasta PLC, Class A

      5,815         44,047   

ArcelorMittal (A)

      4,057         21,039   

Barrick Gold Corp.

      4,200         26,720   

BHP Billiton PLC

      7,679         116,887   

BHP Billiton, Ltd.

      13,601         214,818   

Boliden AB

      1,192         18,665   

Eldorado Gold Corp., Class A

      5,200         16,677   

First Quantum Minerals, Ltd. (A)

      3,948         14,467   

Fortescue Metals Group, Ltd. (A)

      11,892         15,352   

Franco-Nevada Corp. (A)

      1,100         48,476   

Freeport-McMoRan, Inc. (A)

      3,400         32,946   

Fresnillo PLC

      4,101         36,737   

Glencore PLC (B)

      40,302         55,942   

Goldcorp, Inc.

      2,900         36,356   

Hitachi Metals, Ltd.

      1,400         16,258   

Iluka Resources, Ltd. (A)

      5,315         23,350   

JFE Holdings, Inc. (A)

      2,100         27,581   

Kinross Gold Corp. (B)

      6,433         11,184   

Kobe Steel, Ltd. (A)

      9,000         9,758   

Mitsubishi Materials Corp. (A)

      4,000         12,154   

Newcrest Mining, Ltd. (B)

      3,252         29,264   

Newmont Mining Corp.

      2,100         33,747   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

      3,100         56,490   

Norsk Hydro ASA

      5,754         19,187   

Nucor Corp. (A)

      1,000         37,550   

Randgold Resources, Ltd.

      700         41,248   

Rio Tinto PLC

      4,842         162,464   

Rio Tinto, Ltd.

      1,626         55,942   

Silver Wheaton Corp.

      1,500         18,029   

South32, Ltd. (B)

      21,280         20,569   

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

      2,000         22,720   

Teck Resources, Ltd., Class B (A)

      2,100         10,024   

ThyssenKrupp AG

      1,549         27,219   

Turquoise Hill Resources, Ltd. (B)

      16,445         42,021   

Voestalpine AG

      563         19,357   

Yamana Gold, Inc. (A)

      3,200         5,395   
     

 

 

  
        1,576,155   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.4%

      

AGL Energy, Ltd.

      3,330         37,478   

Ameren Corp.

      1,100         46,497   

Canadian Utilities, Ltd., Class A

      600         16,235   

CenterPoint Energy, Inc.

      1,900         34,276   

Centrica PLC

      21,915         76,133   

CMS Energy Corp. (A)

      3,100         109,492   

Consolidated Edison, Inc. (A)

      1,600         106,960   

Dominion Resources, Inc. (A)

      2,400         168,912   

DTE Energy Co.

      700         56,259   

E.ON SE

      8,854         75,980   

Engie

      5,410         87,536   

National Grid PLC, Class B

      16,593         231,093   

PG&E Corp.

      3,100         163,680   

Public Service Enterprise Group, Inc.

      2,800         118,048   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Multi-Utilities (continued)

      

RWE AG

      1,736         $  19,728   

SCANA Corp. (A)

      1,500         84,390   

Sempra Energy

      1,090         105,425   

Suez Environnement Co.

      1,600         28,751   

Veolia Environnement SA

      2,882         65,727   

WEC Energy Group, Inc.

      1,300         67,886   
     

 

 

  
        1,700,486   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.3%

      

Canadian Tire Corp., Ltd., Class A

      800         71,967   

Dollar General Corp. (A)

      2,500         181,100   

Dollar Tree, Inc. (A) (B)

      973         64,860   

Don Quijote Holdings Co., Ltd.

      800         30,141   

Isetan Mitsukoshi Holdings, Ltd.

      1,200         18,005   

Kohl’s Corp. (A)

      800         37,048   

Macy’s, Inc.

      3,200         164,224   

Marks & Spencer Group PLC

      13,300         100,957   

Next PLC

      1,400         161,339   

Nordstrom, Inc.

      700         50,197   

Target Corp.

      2,300         180,918   
     

 

 

  
        1,060,756   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.9%

      

Anadarko Petroleum Corp., Class A

      1,800         108,702   

Apache Corp.

      1,400         54,824   

ARC Resources, Ltd. (A)

      3,200         42,299   

Baytex Energy Corp.

      900         2,880   

BG Group PLC

      14,369         207,286   

BP PLC

      80,568         408,751   

Cameco Corp., Class A (A)

      2,400         29,260   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      4,700         91,535   

Canadian Oil Sands, Ltd. (A)

      3,700         17,495   

Cenovus Energy, Inc.

      2,700         40,950   

Chesapeake Energy Corp. (A)

      7,000         51,310   

Chevron Corp.

      8,300         654,704   

Cobalt International Energy, Inc. (A) (B)

      2,300         16,284   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      3,000         54,870   

Concho Resources, Inc. (A) (B)

      401         39,418   

ConocoPhillips

      5,300         254,188   

CONSOL Energy, Inc. (A)

      1,100         10,780   

Continental Resources, Inc., Class B (A) (B)

      2,964         85,867   

Crescent Point Energy Corp. (A)

      1,300         14,875   

Devon Energy Corp., Class A

      2,000         74,180   

Enbridge, Inc.

      3,300         122,529   

EnCana Corp.

      3,100         19,954   

Eni SpA, Class B

      10,808         170,013   

EOG Resources, Inc.

      2,200         160,160   

EQT Corp.

      600         38,862   

Exxon Mobil Corp.

      19,815         1,473,245   

Galp Energia SGPS SA, Class B

      1,635         16,134   

Husky Energy, Inc. (A)

      2,700         42,103   

Idemitsu Kosan Co., Ltd. (A)

      400         6,127   

Imperial Oil, Ltd.

      1,300         41,187   

INPEX Corp.

      3,200         28,610   

Inter Pipeline, Ltd. (A)

      2,000         36,898   

JX Holdings, Inc. (A)

      8,000         28,887   

Keyera Corp. (A)

      600         16,523   

Kinder Morgan, Inc.

      8,156         225,758   

Koninklijke Vopak NV

      738         29,508   

Lundin Petroleum AB (A) (B)

      1,096         14,145   

Marathon Oil Corp. (A)

      1,600         24,640   

Marathon Petroleum Corp.

      2,000         92,660   

MEG Energy Corp. (B)

      1,600         9,879   

Murphy Oil Corp. (A)

      700         16,940   

Neste OYJ

      697         16,041   

Noble Energy, Inc.

      2,600         78,468   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

      

Occidental Petroleum Corp.

      2,900         $  191,835   

OMV AG

      597         14,526   

ONEOK, Inc.

      2,500         80,500   

Origin Energy, Ltd. (D)

      5,154         24,326   

Pembina Pipeline Corp. (A)

      1,000         24,062   

Phillips 66

      2,500         192,100   

Pioneer Natural Resources Co. (A)

      1,200         145,968   

Range Resources Corp. (A)

      600         19,272   

Repsol SA, Class A

      5,028         58,642   

Royal Dutch Shell PLC, Class A

      17,281         407,953   

Royal Dutch Shell PLC, Class B

      11,229         265,513   

Santos, Ltd. (A)

      6,203         17,554   

Showa Shell Sekiyu KK (A)

      200         1,577   

Southwestern Energy Co. (A) (B)

      1,200         15,228   

Spectra Energy Corp. (A)

      4,600         120,842   

Statoil ASA

      4,735         69,032   

TonenGeneral Sekiyu KK

      3,000         29,073   

Total SA

      9,376         421,759   

Tourmaline Oil Corp. (B)

      1,724         40,138   

TransCanada Corp. (A)

      2,600         82,218   

Tullow Oil PLC (B)

      5,814         14,945   

Valero Energy Corp.

      1,600         96,160   

Vermilion Energy, Inc. (A)

      500         16,100   

Williams Cos., Inc.

      3,000         110,550   

Woodside Petroleum, Ltd.

      3,250         66,516   
     

 

 

  
        7,496,118   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.1%

      

International Paper Co.

      3,700         139,823   

Mondi PLC

      2,100         44,014   

OJI Holdings Corp.

      3,000         12,877   

Stora Enso OYJ, Class R

      2,963         22,420   

UPM-Kymmene OYJ

      1,888         28,340   
     

 

 

  
        247,474   
     

 

 

  

Personal Products - 0.2%

      

Beiersdorf AG

      486         43,079   

Estee Lauder Cos., Inc., Class A

      1,900         153,292   

Kao Corp.

      2,200         99,728   

L’Oreal SA

      1,086         188,762   

Shiseido Co., Ltd. (A)

      1,600         34,891   

Unilever NV, CVA

      6,902         276,666   

Unilever PLC

      4,638         188,905   
     

 

 

  
        985,323   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 2.4%

      

Allergan PLC (B)

      2,068         562,103   

Astellas Pharma, Inc.

      9,500         122,969   

AstraZeneca PLC

      5,530         350,705   

Bayer AG

      3,529         452,765   

Bristol-Myers Squibb Co.

      7,300         432,160   

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

      700         21,499   

Daiichi Sankyo Co., Ltd. (A)

      2,400         41,645   

Eisai Co., Ltd. (A)

      900         53,101   

Eli Lilly & Co.

      3,800         318,022   

GlaxoSmithKline PLC

      21,269         408,235   

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. (A)

      300         10,031   

Johnson & Johnson

      12,294         1,147,645   

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

      3,300         49,195   

Merck & Co., Inc.

      12,900         637,131   

Merck KGaA

      642         56,840   

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.

      2,000         35,295   

Mylan NV (A) (B)

      1,800         72,468   

Novartis AG

      9,728         894,119   

Novo Nordisk A/S, Class B

      8,630         465,714   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

      400         47,426   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Pharmaceuticals (continued)

      

Orion OYJ, Class B

      552         $   20,888   

Otsuka Holdings Co., Ltd.

      1,300         41,511   

Perrigo Co. PLC (A)

      588         92,475   

Pfizer, Inc.

      27,000         848,070   

Roche Holding AG

      2,925         776,504   

Sanofi

      5,364         510,653   

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

      2,500         33,564   

Shionogi & Co., Ltd.

      1,000         35,845   

Shire PLC

      2,902         198,386   

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (A)

      2,000         19,994   

Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (A)

      201         11,555   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (A)

      3,300         144,778   

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

      3,798         214,641   

UCB SA

      705         55,232   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (B)

      1,400         249,891   

Zoetis, Inc., Class A

      2,080         85,655   
     

 

 

  
        9,518,710   
     

 

 

  

Professional Services - 0.2%

  

Adecco SA (B)

      1,094         80,120   

Bureau Veritas SA

      784         16,550   

Capita PLC

      4,652         84,490   

Experian PLC

      3,140         50,407   

Intertek Group PLC

      1,100         40,593   

Nielsen Holdings PLC

      2,790         124,071   

Randstad Holding NV

      1,500         89,656   

Recruit Holdings Co., Ltd.

      900         26,986   

SGS SA

      28         48,927   

Verisk Analytics, Inc., Class A (B)

      800         59,128   
     

 

 

  
        620,928   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.9%

      

American Capital Agency Corp.

      1,500         28,050   

American Tower Corp., Class A

      1,400         123,172   

Annaly Capital Management, Inc.

      7,800         76,986   

Ascendas Real Estate Investment Trust

      8,000         13,180   

AvalonBay Communities, Inc.

      700         122,374   

Boston Properties, Inc.

      1,200         142,080   

British Land Co. PLC

      8,400         106,677   

CapitaLand Commercial Trust, Ltd.

      11,000         10,386   

CapitaLand Mall Trust

      7,000         9,360   

Communications Sales & Leasing, Inc. (A) (B)

      1,600         28,640   

Crown Castle International Corp.

      1,500         118,305   

Dexus Property Group

      9,833         49,587   

Digital Realty Trust, Inc. (A)

      500         32,660   

Equity Residential

      2,300         172,776   

Essex Property Trust, Inc. (A)

      269         60,100   

Federal Realty Investment Trust (A)

      500         68,225   

Federation Centres

      12,502         24,142   

Fonciere Des Regions

      400         34,878   

Gecina SA

      205         25,000   

General Growth Properties, Inc.

      6,114         158,780   

Goodman Group

      14,735         60,907   

GPT Group

      7,080         22,501   

HCP, Inc.

      3,100         115,475   

Host Hotels & Resorts, Inc. (A)

      7,000         110,670   

ICADE

      493         33,449   

Japan Real Estate Investment Corp.

      6         27,638   

Japan Retail Fund Investment Corp., Class A

      8         15,479   

Kimco Realty Corp.

      1,900         46,417   

Klepierre

      2,069         93,772   

Land Securities Group PLC

      4,245         80,926   

Link REIT (A)

      8,000         43,940   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Real Estate Investment Trusts (continued)

      

Macerich Co., Class A

      600         $   46,092   

Mirvac Group

      20,200         24,526   

Nippon Building Fund, Inc.

      4         19,355   

Prologis, Inc., Class A

      3,000         116,700   

Public Storage

      1,000         211,630   

RioCan Real Estate Investment Trust

      800         15,269   

Scentre Group

      31,774         87,451   

Simon Property Group, Inc.

      1,100         202,092   

SL Green Realty Corp. (A)

      700         75,712   

Stockland

      15,671         42,575   

Unibail-Rodamco SE

      369         95,639   

Ventas, Inc.

      2,200         123,332   

VEREIT, Inc. (A)

      3,301         25,484   

Vornado Realty Trust, Class A

      1,300         117,546   

Welltower, Inc.

      2,700         182,979   

Westfield Corp.

      7,948         55,928   

Weyerhaeuser Co.

      1,800         49,212   
     

 

 

  
        3,548,054   
     

 

 

  

Real Estate Management & Development - 0.3%

  

Aeon Mall Co., Ltd., Class A

      600         9,217   

Azrieli Group

      400         15,991   

Brookfield Asset Management, Inc., Class A

      3,800         119,567   

CapitaLand, Ltd. (A)

      11,000         20,770   

Cheung Kong Property Holdings, Ltd.

      12,156         89,059   

City Developments, Ltd.

      2,362         12,798   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

      200         20,321   

Daiwa House Industry Co., Ltd.

      2,000         49,582   

Global Logistic Properties, Ltd., Class L

      13,000         18,690   

Hang Lung Properties, Ltd.

      13,000         29,242   

Henderson Land Development Co., Ltd.

      5,323         31,899   

Hulic Co., Ltd. (A)

      1,700         15,379   

Hysan Development Co., Ltd.

      4,389         18,303   

Kerry Properties, Ltd.

      6,000         16,474   

Lend Lease Group

      4,700         41,610   

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

      5,200         106,223   

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

      4,200         115,128   

New World Development Co., Ltd.

      24,000         23,342   

Nomura Real Estate Holdings, Inc.

      700         14,073   

Sino Land Co., Ltd.

      15,200         23,262   

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

      1,900         60,472   

Sun Hung Kai Properties, Ltd.

      7,000         91,303   

Swire Pacific, Ltd., Series A

      2,500         28,070   

Swire Properties, Ltd.

      8,000         22,329   

Tokyu Fudosan Holdings Corp.

      4,000         26,614   

UOL Group, Ltd. (A)

      4,000         16,935   

Vonovia SE

      2,080         66,947   

Wharf Holdings, Ltd.

      6,000         33,932   

Wheelock & Co., Ltd.

      4,000         17,398   
     

 

 

  
        1,154,930   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.3%

  

Aurizon Holdings, Ltd.

      13,914         49,156   

Canadian National Railway Co.

      3,600         204,427   

Canadian Pacific Railway, Ltd. (A)

      700         100,471   

Central Japan Railway Co.

      618         99,639   

ComfortDelGro Corp., Ltd.

      7,000         14,141   

CSX Corp.

      4,400         118,360   

DSV A/S

      915         34,191   

East Japan Railway Co.

      1,400         117,972   

Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

      2,900         17,736   

Kansas City Southern (A)

      500         45,440   

Keikyu Corp. (A)

      3,000         23,879   

Keio Corp.

      2,000         14,219   

Keisei Electric Railway Co., Ltd.

      1,600         17,552   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    10

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Road & Rail (continued)

  

Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. (A)

      7,000         $   25,143   

MTR Corp., Ltd.

      4,000         17,366   

Nippon Express Co., Ltd.

      3,000         14,335   

Norfolk Southern Corp.

      800         61,120   

Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (A)

      2,000         18,011   

Tobu Railway Co., Ltd. (A)

      4,000         17,183   

Tokyu Corp.

      3,000         22,016   

Union Pacific Corp.

      3,400         300,594   

West Japan Railway Co.

      720         45,127   
     

 

 

  
        1,378,078   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.6%

  

Altera Corp.

      1,100         55,088   

Analog Devices, Inc., Class A

      3,100         174,871   

Applied Materials, Inc., Class A

      9,700         142,493   

ARM Holdings PLC

      6,042         86,807   

ASM Pacific Technology, Ltd. (A)

      1,178         7,726   

ASML Holding NV

      1,528         134,315   

Avago Technologies, Ltd., Class A (A)

      1,100         137,511   

Broadcom Corp., Class A

      3,300         169,719   

Infineon Technologies AG

      7,649         85,940   

Intel Corp.

      21,300         641,982   

KLA-Tencor Corp. (A)

      700         35,000   

Marvell Technology Group, Ltd. (A)

      2,500         22,625   

Maxim Integrated Products, Inc., Class A

      1,300         43,420   

Micron Technology, Inc. (B)

      4,600         68,908   

NVIDIA Corp.

      4,100         101,065   

ROHM Co., Ltd.

      900         40,023   

Skyworks Solutions, Inc.

      1,300         109,473   

STMicroelectronics NV, Class B (A)

      4,800         32,793   

Texas Instruments, Inc.

      4,200         207,984   

Tokyo Electron, Ltd. (A)

      600         28,329   

Xilinx, Inc.

      1,100         46,640   
     

 

 

  
        2,372,712   
     

 

 

  

Software - 1.1%

  

Activision Blizzard, Inc. (A)

      9,100         281,099   

Adobe Systems, Inc. (B)

      2,100         172,662   

Autodesk, Inc. (B)

      900         39,726   

CA, Inc.

      1,500         40,950   

Citrix Systems, Inc. (B)

      1,300         90,064   

Constellation Software, Inc.

      100         41,915   

Dassault Systemes

      484         35,770   

Electronic Arts, Inc. (B)

      1,100         74,525   

Gemalto NV (A)

      600         39,007   

GungHo Online Entertainment, Inc. (A)

      10,000         29,705   

Intuit, Inc. (A)

      2,300         204,125   

Konami Corp. (A)

      1,200         25,935   

Microsoft Corp.

      33,800         1,495,988   

Nexon Co., Ltd.

      2,400         32,087   

NICE-Systems, Ltd.

      371         20,779   

Nintendo Co., Ltd.

      400         67,421   

Open Text Corp.

      600         26,868   

Oracle Corp.

      700         29,560   

Oracle Corp.

      16,800         606,816   

Red Hat, Inc. (B)

      600         43,128   

Sage Group PLC

      7,890         59,692   

salesforce.com, Inc. (B)

      3,600         249,948   

SAP SE

      3,935         254,924   

Symantec Corp.

      6,900         134,343   

Trend Micro, Inc. (A)

      400         14,130   

VMware, Inc., Class A (B)

      1,100         86,669   
     

 

 

  
        4,197,836   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Specialty Retail - 0.7%

  

ABC-Mart, Inc. (A)

      400         $   22,362   

AutoZone, Inc. (A) (B)

      300         217,149   

Bed Bath & Beyond, Inc. (A) (B)

      1,800         102,636   

Fast Retailing Co., Ltd.

      200         81,352   

Gap, Inc., Class A (A)

      4,000         114,000   

Hennes & Mauritz AB, Class B

      3,974         145,196   

Home Depot, Inc.

      6,500         750,685   

Industria de Diseno Textil SA

      4,660         156,257   

Kingfisher PLC

      10,833         58,847   

L Brands, Inc.

      2,400         216,312   

Lowe’s Cos., Inc.

      4,500         310,140   

Nitori Holdings Co., Ltd.

      450         35,237   

O’Reilly Automotive, Inc. (A) (B)

      400         100,000   

Ross Stores, Inc.

      4,200         203,574   

Sanrio Co., Ltd. (A)

      300         8,195   

Shimamura Co., Ltd.

      300         32,314   

Staples, Inc.

      2,500         29,325   

Tiffany & Co. (A)

      500         38,610   

TJX Cos., Inc.

      2,700         192,834   

USS Co., Ltd.

      2,700         44,906   

Yamada Denki Co., Ltd. (A)

      7,200         29,027   
     

 

 

  
        2,888,958   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0%

  

Apple, Inc.

      25,865         2,852,909   

Blackberry, Ltd. (A) (B)

      1,700         10,433   

Brother Industries, Ltd.

      2,200         26,519   

Canon, Inc.

      4,800         138,852   

EMC Corp.

      7,400         178,784   

FUJIFILM Holdings Corp.

      1,700         63,549   

Hewlett-Packard Co.

      7,200         184,392   

Konica Minolta, Inc.

      1,500         15,802   

NEC Corp.

      7,000         21,552   

NetApp, Inc. (A)

      3,400         100,640   

Ricoh Co., Ltd. (A)

      2,000         20,186   

SanDisk Corp. (A)

      1,000         54,330   

Seagate Technology PLC (A)

      2,800         125,440   

Seiko Epson Corp. (A)

      1,600         22,634   

Western Digital Corp.

      900         71,496   
     

 

 

  
        3,887,518   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.4%

  

adidas AG

      924         74,500   

Burberry Group PLC

      5,118         106,089   

Christian Dior SE

      182         34,099   

CIE Financiere Richemont SA

      1,908         148,463   

Coach, Inc., Class A

      2,400         69,432   

Gildan Activewear, Inc., Class A

      1,200         36,220   

Hermes International

      67         24,389   

HUGO BOSS AG, Class A

      400         44,976   

Kering

      240         39,287   

Li & Fung, Ltd. (A)

      20,000         15,347   

lululemon athletica, Inc. (A) (B)

      234         11,852   

Luxottica Group SpA

      871         60,364   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

      1,261         214,676   

Michael Kors Holdings, Ltd. (B)

      830         35,059   

NIKE, Inc., Class B

      2,600         319,722   

Pandora A/S

      300         35,046   

Ralph Lauren Corp., Class A

      700         82,712   

Swatch Group AG

      1,046         125,645   

VF Corp.

      2,800         190,988   
     

 

 

  
        1,668,866   
     

 

 

  

Tobacco - 0.5%

  

Altria Group, Inc.

      8,700         473,280   

British American Tobacco PLC

      8,243         454,813   

Imperial Tobacco Group PLC

      3,581         185,133   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    11

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Tobacco (continued)

  

Japan Tobacco, Inc.

      4,678         $   145,112   

Philip Morris International, Inc.

      7,200         571,176   

Reynolds American, Inc., Class A

      3,820         169,112   

Swedish Match AB

      871         26,329   
     

 

 

  
        2,024,955   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.2%

  

Brenntag AG

      900         48,558   

Bunzl PLC

      2,400         64,402   

Fastenal Co. (A)

      2,700         98,847   

Finning International, Inc.

      1,900         27,877   

ITOCHU Corp. (A)

      6,000         63,427   

Marubeni Corp. (A)

      6,400         31,356   

Mitsubishi Corp. (A)

      5,900         96,710   

Mitsui & Co., Ltd. (A)

      7,400         83,172   

Noble Group, Ltd. (A)

      31,000         9,071   

Rexel SA

      1,700         20,928   

Sumitomo Corp. (A)

      4,100         39,649   

Toyota Tsusho Corp.

      1,900         40,049   

Wolseley PLC

      1,230         71,948   

WW Grainger, Inc. (A)

      600         129,006   
     

 

 

  
        825,000   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.1%

  

Abertis Infraestructuras SA (A)

      2,417         38,243   

Aeroports de Paris, Class A

      224         25,424   

Atlantia SpA

      2,254         63,050   

Auckland International Airport, Ltd.

      4,656         14,576   

Hutchison Port Holdings Trust (A)

      36,000         19,821   

Kamigumi Co., Ltd.

      2,000         16,388   

Sydney Airport

      2,536         10,658   

Transurban Group

      10,934         76,591   
     

 

 

  
        264,751   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.1%

  

American Water Works Co., Inc.

      1,100         60,588   

Severn Trent PLC

      1,500         49,620   

United Utilities Group PLC

      8,508         119,248   
     

 

 

  
        229,456   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.3%

  

KDDI Corp.

      7,600         170,112   

Millicom International Cellular SA, Class B, SDR

      429         26,829   

NTT DOCOMO, Inc. (A)

      6,500         109,636   

Rogers Communications, Inc., Class B

      1,700         58,573   

SBA Communications Corp., Class A (B)

      700         73,318   

SoftBank Group Corp.

      4,100         189,583   

Sprint Corp. (A) (B)

      4,100         15,744   

StarHub, Ltd. (A)

      5,000         12,174   

T-Mobile US, Inc. (B)

      1,900         75,639   

Tele2 AB, Class B

      1,910         18,627   

Vodafone Group PLC

      113,942         359,383   
     

 

 

  
        1,109,618   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $110,426,122)

   

      135,882,867   
     

 

 

  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS - 0.1%

  

Automobiles - 0.0% (G)

      

Volkswagen AG

      

4.63% (I)

      699         76,784   
     

 

 

  
     Shares      Value  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS (continued)

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.1%

      

Suncor Energy, Inc.

      

3.17% (I)

      6,600         $   176,511   
     

 

 

  

Total Convertible Preferred Stocks
(Cost $332,611)

         253,295   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 0.0% (G)

  

Automobiles - 0.0% (G)

      

Porsche Automobil Holding SE

      

4.84% (I)

      698         29,697   
     

 

 

  

Household Products - 0.0% (G)

      

Henkel AG & Co. KGaA

      

1.41% (I)

      744         76,628   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $101,502)

         106,325   
     

 

 

  

EXCHANGE-TRADED FUND - 0.0% (G)

  

Capital Markets - 0.0% (G)

  

iShares MSCI EAFE ETF

      1,522         87,241   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Fund
(Cost $102,750)

         87,241   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CONVERTIBLE BONDS - 0.0% (G)

  

Electric Utilities - 0.0% (G)

  

TECO Finance, Inc.

      

5.15%, 03/15/2020

      $  75,000         82,528   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.0% (G)

  

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

5.95%, 02/15/2018

      50,000         53,531   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.0% (G)

  

HCP, Inc.
Series MTN

      

6.70%, 01/30/2018

      25,000         27,608   
     

 

 

  

Total Convertible Bonds
(Cost $157,638)

         163,667   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 11.2%

  

Aerospace & Defense - 0.3%

  

Boeing Co.

      

6.00%, 03/15/2019

      577,000         654,856   

Lockheed Martin Corp.

      

4.07%, 12/15/2042

      185,000         175,075   

Raytheon Co.

      

2.50%, 12/15/2022 (A)

      170,000         165,979   

United Technologies Corp.

      

4.50%, 06/01/2042

      220,000         224,025   
     

 

 

  
        1,219,935   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.0% (G)

  

United Parcel Service, Inc.

      

2.45%, 10/01/2022

      170,000         166,862   
     

 

 

  

Automobiles - 0.5%

  

Ford Motor Co.

      

4.75%, 01/15/2043

      1,960,000         1,838,578   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks - 0.9%

      

Barclays Bank PLC

      

5.14%, 10/14/2020

      $  110,000         $  120,485   

BB&T Corp.
Series MTN

      

1.45%, 01/12/2018

      160,000         159,630   

BNP Paribas SA

      

5.00%, 01/15/2021

      85,000         95,394   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

3.38%, 01/19/2017

      590,000         606,368   

Deutsche Bank AG

      

6.00%, 09/01/2017

      90,000         96,994   

HSBC Bank USA NA

      

4.88%, 08/24/2020

      250,000         275,064   

KFW

      

4.50%, 07/16/2018

      310,000         339,122   

Mellon Capital IV

      

4.00%, 11/02/2015 (A) (J) (K)

      115,000         90,562   

Oesterreichische Kontrollbank AG

      

5.00%, 04/25/2017

      300,000         319,482   

PNC Funding Corp.

      

5.13%, 02/08/2020

      517,000         579,857   

5.63%, 02/01/2017

      95,000         100,048   

Royal Bank of Canada
Series MTN

      

1.50%, 01/16/2018

      155,000         154,923   

Wells Fargo & Co.

      

1.50%, 01/16/2018

      255,000         254,758   

3.45%, 02/13/2023

      175,000         174,180   

3.68%, 06/15/2016 (L)

      99,000         101,077   

5.63%, 12/11/2017

      85,000         92,432   

Westpac Banking Corp.

      

4.88%, 11/19/2019

      50,000         55,345   
     

 

 

  
        3,615,721   
     

 

 

  

Beverages - 0.1%

  

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

      

4.38%, 02/15/2021

      110,000         119,953   

5.38%, 01/15/2020

      50,000         55,846   

Coca-Cola Co.

      

3.30%, 09/01/2021

      140,000         146,886   

PepsiCo, Inc.

      

3.00%, 08/25/2021

      180,000         186,281   
     

 

 

  
        508,966   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.1%

  

AbbVie, Inc.

      

4.40%, 11/06/2042

      220,000         201,029   

Amgen, Inc.

      

5.70%, 02/01/2019

      85,000         94,396   

5.75%, 03/15/2040

      140,000         154,958   
     

 

 

  
        450,383   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.9%

  

BlackRock, Inc.

      

5.00%, 12/10/2019

      140,000         156,842   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

3.63%, 01/22/2023

      370,000         374,823   

4.00%, 03/03/2024

      842,000         866,639   

5.35%, 01/15/2016

      95,000         96,214   

6.13%, 02/15/2033

      95,000         113,617   

Series MTN

      

6.00%, 06/15/2020

      50,000         57,462   

7.50%, 02/15/2019

      435,000         508,429   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets (continued)

  

Morgan Stanley

      

2.13%, 04/25/2018

      $  370,000         $  372,179   

4.88%, 11/01/2022

      345,000         367,572   

Series MTN

      

5.50%, 07/24/2020

      200,000         224,531   

6.63%, 04/01/2018

      420,000         467,684   

UBS AG
Series MTN

      

5.88%, 07/15/2016

      100,000         103,517   
     

 

 

  
        3,709,509   
     

 

 

  

Chemicals - 0.3%

  

Dow Chemical Co.

      

4.25%, 11/15/2020

      50,000         53,602   

8.55%, 05/15/2019

      80,000         96,709   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      

2.80%, 02/15/2023

      375,000         362,996   

4.25%, 04/01/2021 (A)

      200,000         218,577   
     

Ecolab, Inc.

      

5.50%, 12/08/2041

      130,000         147,035   

Lubrizol Corp.

      

8.88%, 02/01/2019

      15,000         18,345   

Praxair, Inc.

      

3.55%, 11/07/2042

      160,000         145,337   
     

 

 

  
        1,042,601   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.1%

  

Cintas Corp. No. 2

      

4.30%, 06/01/2021

      145,000         158,149   

Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.

      

6.88%, 08/15/2018

      50,000         56,353   

Republic Services, Inc.

      

3.80%, 05/15/2018

      115,000         120,673   
     

 

 

  
        335,175   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.1%

  

Cisco Systems, Inc.

      

5.90%, 02/15/2039

      160,000         195,264   

Motorola Solutions, Inc.

      

7.50%, 05/15/2025

      15,000         17,264   
     

 

 

  
        212,528   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.0% (G)

  

CRH America, Inc.

      

8.13%, 07/15/2018

      165,000         191,901   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.1%

  

American Express Co.

      

5.50%, 09/12/2016

      90,000         93,677   

8.13%, 05/20/2019

      75,000         90,728   

Capital One Financial Corp.

      

3.50%, 06/15/2023

      93,000         92,230   

4.75%, 07/15/2021

      80,000         87,263   

HSBC Finance Corp.

      

6.68%, 01/15/2021

      155,000         181,354   
     

 

 

  
        545,252   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.6%

      

Bank of America Corp.

      

4.10%, 07/24/2023

      355,000         368,841   

7.63%, 06/01/2019

      445,000         523,733   

Series MTN

      

4.13%, 01/22/2024

      825,000         862,448   

5.63%, 07/01/2020

      205,000         231,214   

5.65%, 05/01/2018

      90,000         98,200   

Bear Stearns Cos. LLC

      

5.55%, 01/22/2017

      90,000         94,518   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    13

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

  

Berkshire Hathaway, Inc.

      

3.75%, 08/15/2021 (A)

      $  200,000         $  214,071   

Citigroup, Inc.

      

3.50%, 05/15/2023

      385,000         374,796   

3.88%, 10/25/2023

      848,000         874,430   

5.85%, 08/02/2016

      100,000         103,800   

8.50%, 05/22/2019

      405,000         488,980   

ConocoPhillips Canada Funding Co. I

      

5.63%, 10/15/2016

      58,000         60,560   

Credit Suisse USA, Inc.

      

5.85%, 08/16/2016

      95,000         99,052   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

3.00%, 06/12/2017

      460,000         467,292   

General Electric Capital Corp.

      

2.95%, 05/09/2016

      120,000         121,725   

Series MTN

      

5.63%, 09/15/2017 - 05/01/2018

      345,000         378,280   

JPMorgan Chase & Co.

      

3.38%, 05/01/2023

      390,000         381,133   

4.40%, 07/22/2020

      540,000         583,042   

4.63%, 05/10/2021

      53,000         57,704   

National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.

      

3.05%, 02/15/2022

      155,000         156,677   
     

 

 

  
        6,540,496   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.6%

  

AT&T, Inc.

      

4.45%, 05/15/2021

      361,000         385,349   

5.35%, 09/01/2040

      95,000         93,844   

5.80%, 02/15/2019

      135,000         150,113   

Deutsche Telekom International Finance BV

      

4.88%, 03/06/2042 (H)

      470,000         466,183   

6.00%, 07/08/2019

      75,000         85,356   

Telefonica Emisiones SAU

      

5.13%, 04/27/2020

      75,000         82,651   

6.42%, 06/20/2016

      75,000         77,668   

Verizon Communications, Inc.

      

3.50%, 11/01/2024

      665,000         653,834   

4.60%, 04/01/2021

      220,000         237,304   

5.15%, 09/15/2023

      260,000         287,219   
     

 

 

  
        2,519,521   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.3%

      

AEP Texas Central Co.

      

6.65%, 02/15/2033

      85,000         105,262   

Commonwealth Edison Co.

      

5.80%, 03/15/2018

      50,000         55,109   

Duke Energy Carolinas LLC

      

4.25%, 12/15/2041

      145,000         147,737   

Entergy Texas, Inc.

      

7.13%, 02/01/2019

      100,000         115,738   

Florida Power & Light Co.

      

4.13%, 02/01/2042

      115,000         116,167   

Georgia Power Co.

      

5.40%, 06/01/2018

      50,000         54,987   

NiSource Finance Corp.

      

6.80%, 01/15/2019

      170,000         194,559   

Oncor Electric Delivery Co. LLC

      

6.80%, 09/01/2018

      100,000         113,514   

Progress Energy, Inc.

      

4.40%, 01/15/2021

      165,000         177,512   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Electric Utilities (continued)

  

Wisconsin Electric Power Co.

      

2.95%, 09/15/2021

      $  95,000         $  97,246   

6.25%, 12/01/2015

      205,000         206,882   
     

 

 

  
        1,384,713   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.0% (G)

  

Corning, Inc.

      

4.75%, 03/15/2042 (A)

      155,000         162,740   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.1%

  

Enterprise Products Operating LLC

      

3.20%, 02/01/2016

      60,000         60,408   

5.20%, 09/01/2020

      50,000         54,982   

Noble Holding International, Ltd.

      

4.90%, 08/01/2020 (A)

      55,000         45,702   

Plains All American Pipeline, LP / PAA Finance Corp.

      

8.75%, 05/01/2019 (A)

      70,000         83,497   

TransCanada PipeLines, Ltd.

      

3.80%, 10/01/2020

      130,000         137,689   

6.50%, 08/15/2018

      50,000         56,045   

Weatherford International, Ltd.

      

9.63%, 03/01/2019

      125,000         133,917   
     

 

 

  
        572,240   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.4%

  

Ahold Finance USA LLC

      

6.88%, 05/01/2029

      55,000         68,596   

Costco Wholesale Corp.

      

1.70%, 12/15/2019

      165,000         165,017   

CVS Health Corp.

      

4.75%, 05/18/2020

      480,000         523,963   

Wal-Mart Stores, Inc.

      

1.50%, 10/25/2015 (A)

      105,000         105,068   

4.25%, 04/15/2021

      538,000         595,889   
     

 

 

  
        1,458,533   
     

 

 

  

Food Products - 0.1%

  

Bunge, Ltd. Finance Corp.

      

4.10%, 03/15/2016

      55,000         55,693   

Kraft Foods Group, Inc.

      

5.38%, 02/10/2020

      78,000         87,118   

Mondelez International, Inc.

      

4.13%, 02/09/2016

      95,000         96,049   
     

 

 

  
        238,860   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.2%

  

Medtronic, Inc.

      

4.50%, 03/15/2042

      135,000         135,925   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

3.55%, 04/01/2025

      490,000         479,819   
     

 

 

  
        615,744   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.1%

  

Anthem, Inc.

      

7.00%, 02/15/2019

      80,000         91,465   

Cigna Corp.

      

4.50%, 03/15/2021

      75,000         80,591   

Express Scripts Holding Co.

      

3.90%, 02/15/2022

      175,000         180,360   

UnitedHealth Group, Inc.

      

6.00%, 02/15/2018

      30,000         33,061   
     

 

 

  
        385,477   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    14

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.0% (G)

  

McDonald’s Corp.
Series MTN

      

5.00%, 02/01/2019

      $  85,000         $  93,232   

Yum! Brands, Inc.

      

3.88%, 11/01/2020

      60,000         62,826   
     

 

 

  
        156,058   
     

 

 

  

Household Products - 0.1%

      

Kimberly-Clark Corp.

      

3.88%, 03/01/2021

      115,000         125,498   

Procter & Gamble Co.

      

4.70%, 02/15/2019

      85,000         93,860   
     

 

 

  
        219,358   
     

 

 

  

Independent Power and Renewable Electricity Producers - 0.1%

  

Constellation Energy Group, Inc.

      

5.15%, 12/01/2020

      90,000         98,971   

Exelon Generation Co. LLC

      

4.00%, 10/01/2020

      145,000         152,159   
     

 

 

  
        251,130   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.1%

      

General Electric Co.

      

5.25%, 12/06/2017

      365,000         395,448   
     

 

 

  

Insurance - 0.7%

      

American International Group, Inc.

      

5.05%, 10/01/2015

      100,000         100,000   

6.40%, 12/15/2020

      70,000         82,970   

Aon Corp.

      

5.00%, 09/30/2020

      75,000         83,167   

Berkshire Hathaway Finance Corp.

      

5.40%, 05/15/2018 (A)

      205,000         225,859   

Guardian Life Insurance Co. of America

      

7.38%, 09/30/2039 (H)

      365,000         478,972   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      

5.50%, 03/30/2020

      430,000         483,747   

6.30%, 03/15/2018

      49,000         54,164   

Lincoln National Corp.

      

8.75%, 07/01/2019

      135,000         164,893   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

4.80%, 07/15/2021

      55,000         60,664   

MetLife, Inc.

      

7.72%, 02/15/2019

      145,000         171,601   

Prudential Financial, Inc.

      

5.63%, 06/15/2043 (K)

      475,000         490,200   

Series MTN

      

3.00%, 05/12/2016

      60,000         60,732   

5.38%, 06/21/2020

      90,000         101,424   

XLIT, Ltd.

      

5.75%, 10/01/2021

      80,000         91,393   
     

 

 

  
        2,649,786   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.1%

      

Amazon.com, Inc.

      

3.80%, 12/05/2024

      558,000         571,182   
     

 

 

  

IT Services - 0.2%

      

Computer Sciences Corp.

      

6.50%, 03/15/2018

      75,000         82,642   

HP Enterprise Services LLC

      

7.45%, 10/15/2029

      75,000         96,287   

International Business Machines Corp.

      

4.00%, 06/20/2042

      92,000         84,846   

5.60%, 11/30/2039

      5,000         5,645   

5.70%, 09/14/2017

      100,000         108,697   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

IT Services (continued)

      

Xerox Corp.

      

2.80%, 05/15/2020

      $  359,000         $  355,523   

4.50%, 05/15/2021

      80,000         83,129   
     

 

 

  
        816,769   
     

 

 

  

Machinery - 0.2%

  

Caterpillar, Inc.

      

3.90%, 05/27/2021

      488,000         525,631   

7.38%, 03/01/2097

      55,000         72,343   
     

 

 

  
        597,974   
     

 

 

  

Media - 0.8%

  

21st Century Fox America, Inc.

      

5.65%, 08/15/2020

      85,000         97,185   

6.55%, 03/15/2033

      75,000         89,754   

8.00%, 10/17/2016

      100,000         106,887   

CBS Corp.

      

3.50%, 01/15/2025

      515,000         495,983   

5.75%, 04/15/2020

      55,000         61,865   

Comcast Cable Communications Holdings, Inc.

      

9.46%, 11/15/2022

      225,000         313,956   

Comcast Corp.

      

6.50%, 01/15/2017

      85,000         90,810   

DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co., Inc.

      

3.80%, 03/15/2022

      380,000         382,476   

4.60%, 02/15/2021

      90,000         96,252   

NBCUniversal Media LLC

      

5.15%, 04/30/2020

      50,000         56,437   

RELX Capital, Inc.

      

8.63%, 01/15/2019

      39,000         46,449   

Time Warner Cable, Inc.

      

4.13%, 02/15/2021

      455,000         467,659   

5.00%, 02/01/2020

      145,000         155,577   

5.85%, 05/01/2017

      100,000         105,834   

Time Warner, Inc.

      

3.55%, 06/01/2024

      500,000         495,442   

4.70%, 01/15/2021

      115,000         125,578   

Viacom, Inc.

      

3.50%, 04/01/2017

      60,000         61,497   

6.25%, 04/30/2016

      24,000         24,687   

Walt Disney Co.
Series MTN

      

5.50%, 03/15/2019

      85,000         95,680   

WPP Finance

      

4.75%, 11/21/2021

      16,000         17,494   
     

 

 

  
        3,387,502   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.2%

  

Barrick North America Finance LLC

      

5.70%, 05/30/2041

      150,000         121,127   

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

7.25%, 03/01/2016

      90,000         92,405   

Newmont Mining Corp.

      

4.88%, 03/15/2042

      150,000         115,835   

Rio Tinto Finance USA PLC

      

4.13%, 08/21/2042 (A)

      155,000         133,150   

Rio Tinto Finance USA, Ltd.

      

4.13%, 05/20/2021

      80,000         83,864   

6.50%, 07/15/2018

      45,000         50,209   

Teck Resources, Ltd.

      

6.00%, 08/15/2040

      115,000         63,250   
     

 

 

  
        659,840   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    15

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Multi-Utilities - 0.1%

  

Ameren Illinois Co.

      

9.75%, 11/15/2018

      $  103,000         $  127,264   

Berkshire Hathaway Energy Co.

      

6.13%, 04/01/2036

      120,000         144,496   

Consolidated Edison Co. of New York, Inc.

      

5.30%, 03/01/2035

      90,000         102,549   

Dominion Resources, Inc.

      

7.50%, 06/30/2066 (K)

      95,000         85,381   
     

 

 

  
        459,690   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.0% (G)

  

Macy’s Retail Holdings, Inc.

      

3.88%, 01/15/2022

      150,000         152,739   

Nordstrom, Inc.

      

6.25%, 01/15/2018

      30,000         33,163   
     

 

 

  
        185,902   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.6%

  

Anadarko Petroleum Corp.

      

5.95%, 09/15/2016

      120,000         124,706   

6.38%, 09/15/2017

      59,000         63,669   

BP Capital Markets PLC

      

4.50%, 10/01/2020

      195,000         214,374   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

5.90%, 02/01/2018

      120,000         129,226   

ConocoPhillips Holding Co.

      

6.95%, 04/15/2029

      75,000         92,926   

Devon Energy Corp.

      

4.75%, 05/15/2042

      140,000         123,768   

Encana Corp.

      

3.90%, 11/15/2021

      180,000         165,832   

Energy Transfer Partners, LP

      

6.13%, 02/15/2017

      100,000         105,095   

6.70%, 07/01/2018

      90,000         98,760   

Hess Corp.

      

6.00%, 01/15/2040

      50,000         47,949   

8.13%, 02/15/2019

      295,000         344,520   

Husky Energy, Inc.

      

7.25%, 12/15/2019

      50,000         57,211   

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

5.30%, 09/15/2020

      125,000         132,677   

Marathon Petroleum Corp.

      

3.50%, 03/01/2016

      19,000         19,193   

5.13%, 03/01/2021

      33,000         35,959   

Noble Energy, Inc.

      

8.25%, 03/01/2019

      75,000         88,085   

Occidental Petroleum Corp.

      

2.70%, 02/15/2023 (A)

      150,000         144,887   

ONEOK Partners, LP

      

3.25%, 02/01/2016

      60,000         60,268   

Petro-Canada

      

6.05%, 05/15/2018

      90,000         98,925   

Shell International Finance BV

      

4.38%, 03/25/2020

      55,000         60,379   

Total Capital International SA

      

2.70%, 01/25/2023

      165,000         160,612   

Valero Energy Corp.

      

6.13%, 02/01/2020

      90,000         102,050   

Williams Partners, LP

      

5.25%, 03/15/2020

      90,000         95,933   
     

 

 

  
        2,567,004   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.4%

  

Actavis Funding SCS

      

3.80%, 03/15/2025

      575,000         555,472   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Pharmaceuticals (continued)

  

AstraZeneca PLC

      

6.45%, 09/15/2037

      $  100,000         $  129,256   

GlaxoSmithKline Capital PLC

      

2.85%, 05/08/2022

      220,000         219,620   

GlaxoSmithKline Capital, Inc.

      

5.65%, 05/15/2018

      50,000         55,445   

Johnson & Johnson

      

3.55%, 05/15/2021 (A)

      200,000         217,517   

Merck & Co., Inc.

      

3.60%, 09/15/2042

      80,000         73,981   

Pfizer, Inc.

      

6.20%, 03/15/2019

      100,000         114,206   

Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC

      

6.15%, 02/01/2036

      6,000         6,865   

Wyeth LLC

      

5.50%, 02/15/2016

      90,000         91,647   
     

 

 

  
        1,464,009   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.1%

  

American Tower Corp.

      

5.05%, 09/01/2020

      90,000         98,365   

HCP, Inc.

      

6.00%, 01/30/2017

      90,000         94,847   

Welltower, Inc.

      

4.95%, 01/15/2021

      175,000         190,673   
     

 

 

  
        383,885   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.1%

      

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

4.40%, 03/15/2042

      175,000         169,647   

Ryder System, Inc.
Series MTN

      

3.50%, 06/01/2017

      60,000         61,905   

Union Pacific Corp.

      

4.75%, 09/15/2041

      140,000         149,718   
     

 

 

  
        381,270   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.1%

  

Applied Materials, Inc.

      

5.85%, 06/15/2041

      200,000         222,601   
     

 

 

  

Software - 0.2%

      

Microsoft Corp.

      

4.00%, 02/08/2021 (A)

      200,000         219,616   

Oracle Corp.

      

2.38%, 01/15/2019

      365,000         372,038   

5.25%, 01/15/2016

      85,000         86,137   
     

 

 

  
        677,791   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.1%

      

AutoZone, Inc.

      

5.50%, 11/15/2015

      55,000         55,300   

Home Depot, Inc.

      

5.40%, 03/01/2016

      85,000         86,695   

Lowe’s Cos., Inc.

      

3.80%, 11/15/2021

      140,000         149,127   
     

 

 

  
        291,122   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.0% (G)

  

Hewlett-Packard Co.

      

4.30%, 06/01/2021

      80,000         83,629   
     

 

 

  

Tobacco - 0.1%

      

Altria Group, Inc.

      

9.25%, 08/06/2019

      118,000         147,064   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    16

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Tobacco (continued)

  

Philip Morris International, Inc.

      

5.65%, 05/16/2018

      $  50,000         $  55,222   

6.38%, 05/16/2038

      105,000         130,862   

Reynolds American, Inc.

      

6.75%, 06/15/2017

      100,000         108,254   
     

 

 

  
        441,402   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

Vodafone Group PLC

  

4.38%, 03/16/2021

      230,000         247,341   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $44,141,007)

         44,826,428   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.7%

  

European Investment Bank

      

2.88%, 09/15/2020

      220,000         233,649   

4.88%, 02/15/2036

      285,000         358,586   

5.13%, 05/30/2017

      85,000         91,141   

Inter-American Development Bank
Series MTN

      

3.88%, 02/14/2020

      635,000         702,205   

International Bank for Reconstruction & Development
Series MTN

      

4.75%, 02/15/2035

      245,000         306,561   

Israel Government International Bond

      

5.13%, 03/26/2019

      310,000         345,464   

Mexico Government International Bond

      

4.00%, 10/02/2023

      850,000         865,725   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $2,792,929)

         2,903,331   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 0.4%

  

GS Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-GG6, Class A4

      

5.55%, 04/10/2038 (K)

      455,286         455,303   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-CB15, Class A4

      

5.81%, 06/12/2043 (K)

      151,879         153,831   

Series 2006-CB17, Class A4

      

5.43%, 12/12/2043

      176,286         181,400   

Series 2007-C1, Class A4

      

5.72%, 02/15/2051

      128,599         135,943   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C4, Class A4

      

6.03%, 06/15/2038 (K)

      450,627         458,774   

Series 2006-C6, Class A4

      

5.37%, 09/15/2039

      333,122         341,857   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $1,847,018)

         1,727,108   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATION - 0.1%

  

California - 0.1%

  

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.60%, 11/01/2040

      115,000         168,727   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligation
(Cost $118,931)

         168,727   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 15.0%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

2.38%, 01/13/2022

      745,000         767,282   

4.00%, 11/01/2025 - 04/01/2042

      614,313         655,238   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal Home Loan Mortgage Corp. (continued)

      

4.00%, TBA (M)

      $  2,065,000         $  2,198,200   

4.50%, 05/01/2023

      43,467         46,435   

4.75%, 11/17/2015

      1,000,000         1,005,895   

5.00%, 12/01/2038 - 04/01/2040

      1,115,858         1,225,991   

5.50%, 04/01/2038 - 10/01/2038

      470,088         520,655   

6.00%, 11/01/2037

      41,028         46,301   

6.75%, 03/15/2031

      245,000         357,911   

Federal National Mortgage Association

      

1.25%, 01/30/2017

      740,000         747,066   

2.50%, 08/01/2030 - 09/01/2030

      3,017,963         3,079,830   

2.63%, 09/06/2024

      1,070,000         1,095,738   

3.00%, 05/01/2027

      483,477         505,765   

3.00%, TBA (M)

      7,513,000         7,653,998   

3.50%, 11/01/2025 - 01/01/2026

      396,375         420,589   

3.50%, TBA (M)

      10,488,000         10,951,726   

4.00%, 03/01/2024 - 09/01/2025

      267,571         284,650   

4.00%, 10/01/2044 (M)

      2,336,336         2,536,586   

4.00%, TBA (M)

      2,558,000         2,728,567   

4.50%, TBA (M)

      2,230,000         2,417,355   

5.00%, 03/01/2023 - 08/01/2040

      906,396         1,000,232   

5.38%, 06/12/2017

      4,680,000         5,051,466   

5.50%, 12/01/2023 - 12/01/2039

      813,385         903,973   

6.00%, 03/01/2038 - 02/01/2040

      534,897         604,135   

6.63%, 11/15/2030

      414,000         597,737   

7.25%, 05/15/2030

      445,000         671,909   

Government National Mortgage Association

      

3.00%, TBA (M)

      3,075,000         3,131,744   

3.50%, 02/15/2042

      810,269         851,554   

3.50%, TBA (M)

      2,020,000         2,109,630   

4.00%, 12/15/2040 - 11/20/2041

      925,355         991,056   

4.50%, 06/15/2039 - 07/20/2045

      3,259,105         3,524,241   

5.00%, 08/15/2039 - 09/20/2041

      736,863         816,267   

5.50%, 12/20/2038 - 04/15/2040

      353,062         397,227   

6.00%, 06/15/2037

      75,633         85,569   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $59,316,119)

         59,982,518   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 24.3%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.88%, 08/15/2045

      190,000         189,906   

3.13%, 11/15/2041

      680,000         717,046   

3.63%, 08/15/2043

      2,887,000         3,322,758   

3.75%, 08/15/2041

      945,000         1,109,194   

4.38%, 05/15/2040

      5,080,400         6,520,241   

5.38%, 02/15/2031

      1,949,500         2,705,592   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2019 - 07/15/2022

      14,625,661         14,467,742   

0.63%, 07/15/2021

      2,555,077         2,590,907   

1.13%, 01/15/2021

      2,184,122         2,269,667   

1.25%, 07/15/2020

      86,450         90,757   

1.38%, 01/15/2020

      3,902,400         4,094,777   

1.88%, 07/15/2019

      728,753         778,277   

2.13%, 01/15/2019

      37,793         40,260   

U.S. Treasury Note

      

0.88%, 11/30/2016

      3,352,000         3,368,978   

1.38%, 07/31/2018

      2,530,000         2,563,897   

1.38%, 08/31/2020 (A)

      2,030,000         2,032,379   

1.50%, 08/31/2018 - 05/31/2020

      13,725,000         13,931,016   

1.63%, 11/15/2022

      1,580,000         1,564,693   

2.00%, 08/15/2025

      870,000         865,401   

2.13%, 05/15/2025

      1,725,000         1,735,377   

2.25%, 11/15/2024

      1,295,000         1,319,214   

2.38%, 08/15/2024

      655,000         674,616   

2.63%, 11/15/2020

      2,864,000         3,028,531   

2.75%, 02/15/2019 - 02/15/2024

      21,363,000         22,592,160   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    17

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

U.S. Treasury Note (continued)

      

3.50%, 05/15/2020

      $  3,056,500         $  3,350,728   

3.63%, 02/15/2021

      1,200,000         1,331,422   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $94,592,521)

   

      97,255,536   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 7.6%

  

Federal Home Loan Bank Discount Notes

      

0.05%, 10/21/2015 (I)

      30,401,000         30,400,155   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Agency Obligation

 

(Cost $30,400,155)

         30,400,155   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 0.1%

  

Call - S&P 500®

      

Exercise Price $2,050.00

      

Expires 12/19/2015

      166         182,600   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $269,425)

   

      182,600   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 5.0%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (I)

      20,050,217         20,050,217   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $20,050,217)

   

      20,050,217   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 12.8%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (I), dated 09/30/2015, to be repurchased at $51,308,794 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.50% - 1.88%, due 11/30/2019 - 06/30/2020, and with a total value of $52,335,226.

      $  51,308,780         51,308,780   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $51,308,780)

   

      51,308,780   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $415,957,725) (N)

         445,298,795   

Net Other Assets (Liabilities) - (11.3)%

         (45,376,216 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  399,922,579   
     

 

 

  
 

EXCHANGE-TRADED OPTIONS WRITTEN:

 

 

Description

    Exercise
Price		      Expiration
Date		      Number
of
Contracts		      Premiums
Received		     Value  

Put - S&P 500®

      USD    1,850.00         12/19/2015         83       $     (391,508 )    $     (439,900 ) 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    18      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (O)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (P)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount (Q)		      Fair
Value (R)		      Premiums
Paid
(Received)		     Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

North American High Yield Index - Series 24

      5.00 %      06/20/2020         USD    7,381,440       $ 192,579       $ 427,545      $ (234,966 ) 

North American High Yield Index - Series 25

      5.00        12/20/2020         USD    1,141,000         279         (2,850 )      3,129   

North American High Yield Index - Series 25

      5.00        12/20/2020         USD    1,140,000         280         (4,899 )      5,179   
          

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

            $     193,138       $     419,796      $     (226,658 ) 
          

 

 

     

 

 

    

 

 

  

FUTURES CONTRACTS: (S)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         102        12/21/2015       $ 89,912       $ —     

EURO STOXX 50® Index

      Long         43        12/18/2015         3,904         —     

FTSE 100 Index

      Short         (36 )      12/18/2015         —           (9,311 ) 

Hang Seng Index

      Short         (7 )      10/29/2015         16,356         —     

MSCI EAFE Mini Index

      Long         3        12/18/2015         —           (4,210 ) 

S&P 500® E-Mini

      Long         3        12/18/2015         —           (6,252 ) 

S&P 500® E-Mini

      Short         (197 )      12/18/2015         167,674         —     

S&P/ASX 200 Index

      Short         (26 )      12/17/2015         861         —     

S&P/TSX 60 Index

      Short         (28 )      12/17/2015         32,258         —     

TOPIX Index

      Long         11        12/10/2015         —           (24,181 ) 

U.S. Treasury Bond

      Long         29        12/21/2015         43,503         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     354,468       $     (43,954 ) 
          

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BCLY

      12/15/2015    CHF      442,781       USD      455,234       $ 379       $ —     

BCLY

      12/15/2015    USD      156,704       SEK      1,314,433         —           (629 ) 

BNP

      12/15/2015    USD      2,008,547       AUD      2,861,000         8,623         —     

CSFB

      12/15/2015    USD      1,586,109       AUD      2,301,761         —           (22,890 ) 

DUB

      12/15/2015    EUR      396,000       USD      443,003         75         —     

RBS

      12/15/2015    JPY      398,841,000       USD      3,333,676         —           (4,525 ) 

RBS

      12/15/2015    USD      4,172,366       CAD      5,521,000         36,569         —     

RBS

      12/15/2015    USD      4,555,115       EUR      4,082,738         —           (12,997 ) 

RBS

      12/15/2015    USD      1,007,111       JPY      120,670,000         —           (129 ) 

SSB

      12/15/2015    USD      869,968       CAD      1,153,828         5,632         —     

SSB

      12/15/2015    USD      454,106       CHF      442,781         —           (1,507 ) 

UBS

      12/15/2015    EUR      6,753,926       USD      7,713,092         —           (156,230 ) 

UBS

      12/15/2015    USD      4,081,884       EUR      3,524,000         138,936         —     

UBS

      12/15/2015    USD      3,689,674       GBP      2,400,697         59,150         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $     249,364       $     (198,907 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

INVESTMENTS BY COUNTRY:

 

 

Country

    Percentage of
Total Investments		     Value  

United States

      69.0 %       $    307,039,526   

Japan

      2.6        11,708,980   

United Kingdom

      2.5        11,116,655   

Switzerland

      1.3        5,838,912   

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    19      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY COUNTRY (continued):

 

 

Country (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Canada

      1.2 %     $ 5,452,139   

France

      1.2        5,347,100   

Germany

      1.1        5,035,766   

Australia

      0.8        3,626,489   

Netherlands

      0.7        2,994,718   

Spain

      0.4        1,921,704   

Supranational

      0.4        1,692,142   

Sweden

      0.4        1,543,689   

Hong Kong

      0.3        1,513,019   

Ireland

      0.3        1,349,082   

Italy

      0.3        1,262,754   

Mexico

      0.2        902,462   

Denmark

      0.2        902,290   

Singapore

      0.2        776,762   

Belgium

      0.2        693,286   

Israel

      0.2        672,201   

Luxembourg

      0.1        652,716   

Finland

      0.1        451,658   

Austria

      0.1        412,927   

Norway

      0.1        286,741   

Bermuda

      0.1        266,355   

Cayman Islands

      0.0 (G)      137,095   

Portugal

      0.0 (G)      76,281   

New Zealand

      0.0 (G)      73,407   

Macau

      0.0 (G)      52,439   

Chile

      0.0 (G)      44,047   

South Africa

      0.0 (G)      44,014   

Jersey, Channel Islands

      0.0 (G)      41,248   

China

      0.0 (G)      11,194   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      84.0        373,939,798   

Short-Term Investments

      16.0        71,358,997   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %     $     445,298,795   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (T)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (U)		     Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Common Stocks

    $ 84,184,724       $ 51,698,143       $ 0 (F)    $ 135,882,867   

Convertible Preferred Stocks

      176,511         76,784         —          253,295   

Preferred Stocks

      —           106,325         —          106,325   

Exchange-Traded Fund

      87,241         —           —          87,241   

Convertible Bonds

      —           163,667         —          163,667   

Corporate Debt Securities

      —           44,826,428         —          44,826,428   

Foreign Government Obligations

      —           2,903,331         —          2,903,331   

Mortgage-Backed Securities

      —           1,727,108         —          1,727,108   

Municipal Government Obligation

      —           168,727         —          168,727   

U.S. Government Agency Obligations

      —           59,982,518         —          59,982,518   

U.S. Government Obligations

      —           97,255,536         —          97,255,536   

Short-Term U.S. Government Agency Obligation

      —           30,400,155         —          30,400,155   

Exchange-Traded Options Purchased

      182,600         —           —          182,600   

Securities Lending Collateral

      20,050,217         —           —          20,050,217   

Repurchase Agreement

      —           51,308,780             —          51,308,780   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total Investments

    $     104,681,293       $     340,617,502       $ 0 (F)    $     445,298,795   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    20      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION (continued):

 

Valuation Inputs (continued) (T)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (U)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS (continued)

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 193,138      $ —         $ 193,138   

Futures Contracts (V)

      354,468        —          —           354,468   

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          249,364        —           249,364   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 354,468      $ 442,502      $     —         $ 796,970   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Exchange-Traded Options Written

    $ (439,900 )    $ —        $ —         $ (439,900 ) 

Futures Contracts (V)

      (43,954 )      —          —           (43,954 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          (198,907 )      —           (198,907 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (483,854 )    $     (198,907 )    $ —         $     (682,761 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $19,441,869. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $25,232, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(D) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $24,326, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(F) 

Rounds to less than $1.

(G) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(H) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $957,068, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(I) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(J) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(K) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(L) 

Step bond. Coupon rate changes in increments to maturity. The rate disclosed is as of September 30, 2015; the maturity date disclosed is the ultimate maturity date.

(M) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(N) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $415,957,725. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $40,908,254 and $11,567,184, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $29,341,070.

(O) 

Cash in the amount of $390,105 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(P) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(Q) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(R) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(S) 

Cash in the amount of $1,394,789 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(T) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(U) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(V) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    21      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica AB Dynamic Allocation VP

(formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

AUD

    Australian Dollar

CAD

    Canadian Dollar

CHF

    Swiss Franc

EUR

    Euro

GBP

    Pound Sterling

JPY

    Japanese Yen

SEK

    Swedish Krona

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BCLY

    Barclays Bank PLC

BNP

    BNP Paribas

CSFB

    Credit Suisse First Boston

DUB

    Deutsche Bank AG

RBS

    Royal Bank of Scotland Group PLC

SSB

    State Street Bank & Trust Co.

UBS

    UBS AG

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ADR

    American Depositary Receipt

ASX

    Australian Securities Exchange

CDI

    CHESS Depositary Interests

CVA

    Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Dutch Certificate)

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

FTSE

    Financial Times Stock Exchange

MTN

    Medium Term Note

SDR

    Swedish Depositary Receipt

STOXX

    Deutsche Börse Group & SIX Group Index

TBA

    To Be Announced

TOPIX

    Tokyo Price Index

TSX

    Toronto Stock Exchange

 

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Transamerica Series Trust

     Page    22      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 95.3%

  

   

Aerospace & Defense - 1.2%

      

Bombardier, Inc.

      

6.00%, 10/15/2022 (A) (B)

      $  1,512,000         $  1,122,660   

6.13%, 01/15/2023 (A)

      470,000         345,450   

7.50%, 03/15/2018 - 03/15/2025 (A) (B)

      784,000         613,200   

7.75%, 03/15/2020 (A) (B)

      716,000         612,180   

Spirit AeroSystems, Inc.

      

5.25%, 03/15/2022

      164,000         167,280   

Triumph Group, Inc.

      

5.25%, 06/01/2022

      490,000         450,800   
     

 

 

  
        3,311,570   
     

 

 

  

Airlines - 3.3%

  

American Airlines Group, Inc.

      

4.63%, 03/01/2020 (A)

      360,000         351,000   

5.50%, 10/01/2019 (A)

      1,561,000         1,578,171   

American Airlines Pass-Through Trust

      

5.60%, 01/15/2022 (A)

      563,222         574,487   

5.63%, 01/15/2021 (A)

      442,453         455,727   

6.00%, 01/15/2017 (A)

      197,381         202,315   

6.13%, 07/15/2018 (A)

      442,000         453,050   

Continental Airlines Pass-Through Certificates

      

6.13%, 04/29/2018

      546,000         566,475   

Continental Airlines Pass-Through Trust

      

5.50%, 04/29/2022

      361,563         373,314   

6.90%, 10/19/2023

      1,259,283         1,328,543   

Delta Air Lines Pass-Through Trust

      

6.38%, 07/02/2017 (A)

      470,000         474,700   

6.75%, 05/23/2017

      494,000         500,175   

United Airlines Pass-Through Trust

      

4.63%, 03/03/2024

      297,000         295,515   

US Airways Group, Inc.

      

6.13%, 06/01/2018 (B)

      405,000         416,138   

US Airways Pass-Through Trust

      

5.38%, 05/15/2023

      208,852         215,639   

5.45%, 06/03/2018

      320,000         323,200   

6.75%, 12/03/2022

      399,467         424,433   

9.13%, 10/01/2015

      340,189         340,223   
     

 

 

  
        8,873,105   
     

 

 

  

Auto Components - 0.4%

  

Goodyear Tire & Rubber Co.

      

6.50%, 03/01/2021

      993,000         1,040,168   
     

 

 

  

Automobiles - 0.9%

  

FCA US LLC / CG Co-Issuer, Inc.

      

8.25%, 06/15/2021

      1,893,000         2,008,852   

Fiat Chrysler Automobiles NV

      

4.50%, 04/15/2020 (B)

      325,000         308,750   
     

 

 

  
        2,317,602   
     

 

 

  

Banks - 2.6%

  

Barclays PLC

      

6.63%, 09/15/2019 (B) (C) (D)

      1,550,000         1,483,372   

8.25%, 12/15/2018 (B) (C) (D)

      200,000         208,309   

CIT Group, Inc.

      

4.25%, 08/15/2017

      571,000         578,137   

5.00%, 05/15/2017

      165,000         169,125   

5.25%, 03/15/2018

      185,000         190,088   

5.50%, 02/15/2019 (A)

      452,000         468,950   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Banks (continued)

      

Deutsche Bank AG

      

7.50%, 04/30/2025 (B) (C) (D)

      $  600,000         $  571,500   

Goldman Sachs Capital II

      

4.00%, 11/02/2015 (C) (D)

      3,403,000         2,458,667   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      

7.50%, 08/10/2020 (C) (D)

      475,000         473,960   

8.00%, 08/10/2025 (B) (C) (D)

      300,000         302,250   
     

 

 

  
        6,904,358   
     

 

 

  

Beverages - 0.9%

      

Cott Beverages, Inc.

      

5.38%, 07/01/2022

      1,432,000         1,387,236   

6.75%, 01/01/2020

      925,000         950,437   
     

 

 

  
        2,337,673   
     

 

 

  

Building Products - 2.5%

      

Associated Materials LLC / AMH New Finance, Inc.

      

9.13%, 11/01/2017

      2,623,000         2,111,515   

Builders FirstSource, Inc.

      

10.75%, 08/15/2023 (A)

      1,277,000         1,275,404   

Griffon Corp.

      

5.25%, 03/01/2022

      1,255,000         1,193,819   

Norbord, Inc.

      

6.25%, 04/15/2023 (A)

      818,000         800,106   

Ply Gem Industries, Inc.

      

6.50%, 02/01/2022

      1,446,000         1,379,060   
     

 

 

  
        6,759,904   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.6%

      

Goldman Sachs Group, Inc.

      

5.38%, 05/10/2020 (C) (D)

      398,000         388,796   

Morgan Stanley

      

5.45%, 07/15/2019 (C) (D)

      794,000         781,701   

5.55%, 07/15/2020 (C) (D)

      390,000         384,150   
     

 

 

  
        1,554,647   
     

 

 

  

Chemicals - 1.1%

      

Hexion, Inc.

      

6.63%, 04/15/2020

      2,468,000         2,097,800   

10.00%, 04/15/2020 (B)

      458,000         439,108   

Tronox Finance LLC

      

7.50%, 03/15/2022 (A)

      762,000         481,965   
     

 

 

  
        3,018,873   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 2.0%

      

Hertz Corp.

      

5.88%, 10/15/2020 (B)

      270,000         266,895   

6.75%, 04/15/2019

      1,200,000         1,221,000   

United Rentals North America, Inc.

      

5.50%, 07/15/2025

      183,000         171,105   

7.38%, 05/15/2020

      580,000         609,000   

7.63%, 04/15/2022

      2,425,000         2,570,500   

8.25%, 02/01/2021

      557,000         586,242   
     

 

 

  
        5,424,742   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 2.5%

      

Abengoa Finance SAU

      

7.75%, 02/01/2020 (A)

      350,000         142,188   

Abengoa Greenfield SA

      

6.50%, 10/01/2019 (A) (B)

      558,000         209,250   

Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co.

      

6.88%, 02/15/2021 (A)

      1,631,000         1,500,520   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Construction & Engineering (continued)

      

Brookfield Residential Properties, Inc.

      

6.38%, 05/15/2025 (A) (B)

      $  781,000         $  736,092   

CalAtlantic Group, Inc.

      

6.25%, 12/15/2021

      615,000         656,512   

K Hovnanian Enterprises, Inc.

      

7.00%, 01/15/2019 (A)

      567,000         413,910   

7.25%, 10/15/2020 (A)

      775,000         734,312   

7.50%, 05/15/2016

      27,000         26,487   

8.00%, 11/01/2019 (A)

      565,000         405,388   

9.13%, 11/15/2020 (A) (B)

      2,212,000         1,935,500   
     

 

 

  
        6,760,159   
     

 

 

  

Consumer Finance - 3.4%

  

Ally Financial, Inc.

      

3.25%, 02/13/2018

      310,000         305,350   

4.13%, 03/30/2020 (B)

      1,000,000         988,750   

5.50%, 02/15/2017

      429,000         439,725   

7.50%, 09/15/2020

      719,000         816,065   

Altice US Finance I Corp.

      

5.38%, 07/15/2023 (A)

      340,000         326,400   

Altice US Finance II Corp.

      

7.75%, 07/15/2025 (A) (B)

      200,000         177,000   

Altice US Financing SA

      

7.75%, 07/15/2025 (A)

      200,000         176,500   

Navient Corp.

      

5.00%, 10/26/2020 (B)

      209,000         175,205   

5.88%, 10/25/2024 (B)

      743,000         583,255   

Series MTN

      

4.88%, 06/17/2019 (B)

      413,000         375,830   

5.00%, 06/15/2018

      440,000         420,200   

OneMain Financial Holdings, Inc.

      

6.75%, 12/15/2019 (A)

      601,000         622,035   

7.25%, 12/15/2021 (A)

      535,000         543,025   

Springleaf Finance Corp.

      

5.25%, 12/15/2019 (B)

      645,000         630,487   

6.00%, 06/01/2020

      1,312,000         1,316,920   

Series MTN

      

6.90%, 12/15/2017

      1,240,000         1,295,800   
     

 

 

  
        9,192,547   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.3%

  

Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.

      

3.34%, 12/15/2019 (A) (C)

      1,260,000         1,215,900   

Ball Corp.

      

5.25%, 07/01/2025

      828,000         816,093   

Coveris Holdings SA

      

7.88%, 11/01/2019 (A)

      1,030,000         975,925   

Owens-Brockway Glass Container, Inc.

      

5.88%, 08/15/2023 (A) (B)

      356,000         358,225   

6.38%, 08/15/2025 (A)

      178,000         179,780   
     

 

 

  
        3,545,923   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 6.0%

  

AerCap Ireland Capital, Ltd. / AerCap Global Aviation Trust

      

4.25%, 07/01/2020

      300,000         299,625   

Bank of America Corp.

      

5.13%, 06/17/2019 (C) (D)

      1,264,000         1,233,980   

6.10%, 03/17/2025 (C) (D)

      494,000         481,650   

8.00%, 01/30/2018 (C) (D)

      1,525,000         1,593,625   

Citigroup, Inc.

      

6.30%, 05/15/2024 (C) (D)

      1,350,000         1,298,902   

Credit Suisse Group AG

      

6.25%, 12/18/2024 (A) (C) (D)

      906,000         849,375   

7.50%, 12/11/2023 (A) (C) (D)

      1,380,000         1,436,925   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Diversified Financial Services (continued)

  

Denali Borrower LLC / Denali Finance Corp.

      

5.63%, 10/15/2020 (A)

      $  2,537,000         $  2,637,211   

General Motors Financial Co., Inc.

      

4.75%, 08/15/2017

      720,000         747,356   

7.20%, 01/15/2049 (E) (F) (G) (H)

      805,000         0   (I) 

Glen Meadow Pass-Through Trust

      

6.51%, 02/12/2067 (A) (C)

      1,547,000         1,337,485   

ILFC E-Capital Trust I

      

4.57%, 12/21/2065 (A) (C)

      1,777,000         1,625,955   

Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp.

      

7.50%, 04/15/2021 (A)

      848,000         792,880   

JPMorgan Chase & Co.

      

5.00%, 07/01/2019 (C) (D)

      800,000         778,000   

7.90%, 04/30/2018 (C) (D)

      894,000         928,643   
     

 

 

  
        16,041,612   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 6.9%

  

Altice Financing SA

      

6.63%, 02/15/2023 (A)

      730,000         702,169   

CenturyLink, Inc.

      

7.60%, 09/15/2039

      1,445,000         1,094,587   

7.65%, 03/15/2042

      2,003,000         1,532,295   

Frontier Communications Corp.

      

6.88%, 01/15/2025

      110,000         86,900   

7.63%, 04/15/2024

      1,852,000         1,546,420   

9.00%, 08/15/2031

      220,000         181,500   

10.50%, 09/15/2022 (A)

      405,000         394,875   

11.00%, 09/15/2025 (A)

      185,000         178,988   

Hughes Satellite Systems Corp.

      

6.50%, 06/15/2019

      1,034,000         1,110,206   

7.63%, 06/15/2021

      655,000         701,669   

Intelsat Jackson Holdings SA

      

7.25%, 04/01/2019 - 10/15/2020

      1,130,000         1,051,375   

7.50%, 04/01/2021

      565,000         521,213   

Neptune Finco Corp.

      

6.63%, 10/15/2025 (A) (J)

      249,000         250,245   

10.13%, 01/15/2023 (A) (J)

      249,000         251,801   

10.88%, 10/15/2025 (A) (J)

      300,000         303,000   

Sprint Capital Corp.

      

6.90%, 05/01/2019

      590,000         519,200   

8.75%, 03/15/2032 (B)

      1,401,000         1,089,277   

UPCB Finance IV, Ltd.

      

5.38%, 01/15/2025 (A)

      650,000         611,000   

Virgin Media Finance PLC

      

6.00%, 10/15/2024 (A)

      400,000         385,000   

6.38%, 04/15/2023 (A)

      1,522,000         1,514,390   

Wind Acquisition Finance SA

      

4.75%, 07/15/2020 (A)

      1,040,000         1,029,600   

7.38%, 04/23/2021 (A)

      1,416,000         1,398,300   

Windstream Services LLC

      

7.75%, 10/15/2020 - 10/01/2021 (B)

      2,343,000         1,860,375   
     

 

 

  
        18,314,385   
     

 

 

  

Electric Utilities - 2.7%

  

Elwood Energy LLC

      

8.16%, 07/05/2026

      1,597,444         1,765,176   

Homer City Generation, LP

      

8.14%, 10/01/2019

      

Cash Rate 8.14% (K)

      291,370         291,370   

8.73%, 10/01/2026

      

Cash Rate 8.73% (K)

      2,086,519         2,086,519   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Electric Utilities (continued)

  

Red Oak Power LLC

      

9.20%, 11/30/2029

      $  1,980,000         $  2,197,800   

Terraform Global Operating LLC

      

9.75%, 08/15/2022 (A)

      1,029,000         825,773   
     

 

 

  
        7,166,638   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.8%

  

Belden, Inc.

      

5.50%, 09/01/2022 (A)

      788,000         762,390   

Sanmina Corp.

      

4.38%, 06/01/2019 (A)

      699,000         702,495   

Zebra Technologies Corp.

      

7.25%, 10/15/2022 (A)

      575,000         612,375   
     

 

 

  
        2,077,260   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 2.9%

  

CSI Compressco, LP / Compressco Finance, Inc.

      

7.25%, 08/15/2022

      734,000         598,210   

Genesis Energy, LP / Genesis Energy Finance Corp.

      

6.75%, 08/01/2022

      1,117,000         1,048,304   

NuStar Logistics, LP

      

4.80%, 09/01/2020 (B)

      267,000         254,985   

6.75%, 02/01/2021

      450,000         445,500   

8.15%, 04/15/2018

      1,063,000         1,137,410   

Regency Energy Partners, LP / Regency Energy Finance Corp.

      

5.75%, 09/01/2020 (B)

      684,000         734,156   

5.88%, 03/01/2022

      180,000         184,459   

Rose Rock Midstream, LP / Rose Rock Finance Corp.

      

5.63%, 11/15/2023 (A)

      400,000         348,000   

Sabine Pass Liquefaction LLC

      

5.63%, 02/01/2021

      578,000         536,095   

Targa Resources Partners, LP / Targa Resources Partners Finance Corp.

      

5.00%, 01/15/2018 (A)

      509,000         484,823   

6.75%, 03/15/2024 (A)

      550,000         525,250   

Transocean, Inc.

      

6.88%, 12/15/2021 (B)

      1,869,000         1,394,124   
     

 

 

  
        7,691,316   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.6%

  

Rite Aid Corp.

      

6.13%, 04/01/2023 (A)

      635,000         630,238   

6.75%, 06/15/2021 (B)

      888,000         910,200   
     

 

 

  
        1,540,438   
     

 

 

  

Food Products - 1.7%

  

Aramark Services, Inc.

      

5.75%, 03/15/2020

      725,000         753,547   

JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc.

      

5.75%, 06/15/2025 (A)

      200,000         184,000   

7.25%, 06/01/2021 (A)

      909,000         943,087   

Pilgrim’s Pride Corp.

      

5.75%, 03/15/2025 (A) (B)

      363,000         356,648   

Post Holdings, Inc.

      

7.38%, 02/15/2022

      2,013,000         2,043,195   

8.00%, 07/15/2025 (A)

      151,000         155,530   
     

 

 

  
        4,436,007   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.3%

  

Ferrellgas, LP / Ferrellgas Finance Corp.

      

6.75%, 06/15/2023 (A)

      995,000         905,450   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Health Care Equipment & Supplies - 1.9%

  

Crimson Merger Sub, Inc.

      

6.63%, 05/15/2022 (A)

      $  1,946,000         $  1,673,560   

DJO Finco, Inc. / DJO Finance LLC

      

8.13%, 06/15/2021 (A)

      853,000         831,675   

Hologic, Inc.

      

5.25%, 07/15/2022 (A)

      224,000         226,240   

Mallinckrodt International Finance SA

      

4.75%, 04/15/2023

      1,077,000         931,605   

Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC

      

4.88%, 04/15/2020 (A)

      175,000         167,125   

5.50%, 04/15/2025 (A)

      117,000         104,276   

5.63%, 10/15/2023 (A) (B)

      60,000         54,600   

5.75%, 08/01/2022 (A)

      1,176,000         1,134,840   
     

 

 

  
        5,123,921   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 5.4%

  

CHS / Community Health Systems, Inc.

      

6.88%, 02/01/2022

      1,042,000         1,064,101   

7.13%, 07/15/2020

      2,061,000         2,143,440   

8.00%, 11/15/2019

      1,712,000         1,781,550   

DaVita HealthCare Partners, Inc.

      

5.75%, 08/15/2022

      812,000         844,480   

HCA Holdings, Inc.

      

6.25%, 02/15/2021

      831,000         885,015   

HCA, Inc.

      

7.50%, 02/15/2022

      1,617,000         1,827,210   

HealthSouth Corp.

      

5.75%, 11/01/2024 - 09/15/2025 (A)

      773,000         756,040   

LifePoint Health, Inc.

      

6.63%, 10/01/2020

      1,694,000         1,751,969   

Tenet Healthcare Corp.

      

5.00%, 03/01/2019

      805,000         778,837   

5.50%, 03/01/2019

      357,000         353,430   

6.00%, 10/01/2020

      841,000         887,255   

6.75%, 06/15/2023 (B)

      369,000         366,233   

8.13%, 04/01/2022

      938,000         997,000   
     

 

 

  
        14,436,560   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 6.0%

      

Boyd Gaming Corp.

      

6.88%, 05/15/2023

      1,004,000         1,019,060   

Felcor Lodging, LP

      

5.63%, 03/01/2023

      621,000         633,420   

International Game Technology PLC

      

6.25%, 02/15/2022 (A)

      799,000         743,070   

6.50%, 02/15/2025 (A) (B)

      2,216,000         1,994,400   

MGM Resorts International

      

6.00%, 03/15/2023 (B)

      1,347,000         1,308,274   

6.63%, 12/15/2021

      905,000         927,625   

6.75%, 10/01/2020

      285,000         294,263   

11.38%, 03/01/2018

      336,000         384,720   

NCL Corp., Ltd.

      

5.00%, 02/15/2018

      1,022,000         1,037,330   

Pinnacle Entertainment, Inc.

      

6.38%, 08/01/2021

      265,000         280,457   

7.50%, 04/15/2021

      1,128,000         1,175,940   

Playa Resorts Holding BV

      

8.00%, 08/15/2020 (A)

      550,000         555,500   

Scientific Games International, Inc.

      

7.00%, 01/01/2022 (A)

      260,000         256,100   

10.00%, 12/01/2022

      2,046,000         1,785,135   

Studio City Finance, Ltd.

      

8.50%, 12/01/2020 (A) (B)

      1,227,000         1,141,110   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Hotels, Restaurants & Leisure (continued)

      

Viking Cruises, Ltd.

      

6.25%, 05/15/2025 (A)

      $  518,000         $  506,345   

8.50%, 10/15/2022 (A)

      1,716,000         1,879,020   
     

 

 

  
        15,921,769   
     

 

 

  

Household Durables - 2.9%

      

Beazer Homes USA, Inc.

      

6.63%, 04/15/2018 (B)

      826,000         832,195   

7.25%, 02/01/2023

      445,000         408,287   

7.50%, 09/15/2021

      1,602,000         1,533,915   

KB Home

      

7.00%, 12/15/2021

      250,000         250,625   

7.25%, 06/15/2018

      178,000         187,790   

7.63%, 05/15/2023

      430,000         433,225   

9.10%, 09/15/2017

      216,000         236,520   

Meritage Homes Corp.

      

4.50%, 03/01/2018

      641,000         644,205   

7.00%, 04/01/2022

      412,000         444,445   

7.15%, 04/15/2020 (B)

      1,327,000         1,443,112   

PulteGroup, Inc.

      

6.13%, 11/15/2013 (E) (F) (G)

      690,000         —     

Standard Pacific Corp.

      

8.38%, 01/15/2021 (B)

      600,000         705,000   

Tempur Sealy International, Inc.

      

5.63%, 10/15/2023 (A) (B)

      350,000         351,313   

6.88%, 12/15/2020

      339,000         358,493   
     

 

 

  
        7,829,125   
     

 

 

  

Household Products - 1.6%

      

Kronos Acquisition Holdings, Inc.

      

9.00%, 08/15/2023 (A)

      481,000         430,495   

Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC

      

5.75%, 10/15/2020

      319,000         322,190   

6.88%, 02/15/2021

      100,000         103,510   

7.13%, 04/15/2019

      2,238,000         2,274,367   

9.00%, 04/15/2019

      300,000         304,500   

9.88%, 08/15/2019

      575,000         595,125   

Sun Products Corp.

      

7.75%, 03/15/2021 (A) (B)

      149,000         127,023   
     

 

 

  
        4,157,210   
     

 

 

  

Independent Power and Renewable Electricity Producers - 2.2%

  

Calpine Corp.

      

5.75%, 01/15/2025 (B)

      705,000         659,175   

NRG Energy, Inc.

      

7.63%, 01/15/2018

      1,175,000         1,233,750   

7.88%, 05/15/2021

      3,424,000         3,471,080   

8.25%, 09/01/2020

      400,000         410,800   
     

 

 

  
        5,774,805   
     

 

 

  

Insurance - 1.7%

      

Genworth Holdings, Inc.

      

4.90%, 08/15/2023

      128,000         99,840   

7.20%, 02/15/2021 (B)

      419,000         419,000   

7.63%, 09/24/2021

      1,606,000         1,565,850   

Lincoln National Corp.

      

7.00%, 05/17/2066 (C)

      2,884,000         2,431,212   
     

 

 

  
        4,515,902   
     

 

 

  

IT Services - 0.6%

      

SunGard Data Systems, Inc.

      

6.63%, 11/01/2019

      784,000         809,480   

7.38%, 11/15/2018

      238,000         242,760   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

IT Services (continued)

      

Unisys Corp.

      

6.25%, 08/15/2017 (B)

      $  604,000         $  617,590   
     

 

 

  
        1,669,830   
     

 

 

  

Machinery - 0.6%

      

CNH Industrial Capital LLC

      

3.88%, 07/16/2018 (A)

      375,000         367,500   

Meritor, Inc.

      

6.25%, 02/15/2024

      657,000         625,793   

6.75%, 06/15/2021

      185,000         185,925   

Wise Metals Group LLC / Wise Alloys Finance Corp.

      

8.75%, 12/15/2018 (A)

      400,000         384,000   
     

 

 

  
        1,563,218   
     

 

 

  

Media - 8.4%

      

Cablevision Systems Corp.

      

5.88%, 09/15/2022 (B)

      1,454,000         1,101,405   

7.75%, 04/15/2018

      1,563,000         1,563,000   

8.00%, 04/15/2020 (B)

      1,133,000         1,008,370   

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

      

5.13%, 02/15/2023

      780,000         719,550   

6.50%, 04/30/2021

      2,544,000         2,556,720   

CCO Safari II LLC

      

4.91%, 07/23/2025 (A)

      925,000         920,563   

Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp.

      

6.38%, 09/15/2020 (A)

      1,538,000         1,447,642   

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.

      

6.50%, 11/15/2022

      1,684,000         1,680,498   

7.63%, 03/15/2020

      3,190,000         3,197,225   

DISH DBS Corp.

      

5.88%, 07/15/2022 - 11/15/2024

      2,626,000         2,267,651   

7.88%, 09/01/2019 (B)

      1,323,000         1,386,941   

iHeartCommunications, Inc.

      

9.00%, 03/01/2021

      100,000         84,025   

10.63%, 03/15/2023

      587,000         498,950   

Numericable-SFR SAS

      

4.88%, 05/15/2019 (A)

      485,000         469,238   

Regal Entertainment Group

      

5.75%, 06/15/2023 - 02/01/2025

      1,035,000         980,275   

Unitymedia GmbH

      

6.13%, 01/15/2025 (A)

      725,000         715,937   

Univision Communications, Inc.

      

5.13%, 02/15/2025 (A)

      330,000         309,375   

6.75%, 09/15/2022 (A)

      1,346,000         1,393,110   
     

 

 

  
        22,300,475   
     

 

 

  

Metals & Mining - 1.4%

      

ArcelorMittal

      

7.00%, 02/25/2022 (B)

      127,000         115,570   

7.75%, 10/15/2039 (B)

      1,385,000         1,128,775   

Constellium NV

      

5.75%, 05/15/2024 (A)

      1,424,000         1,082,240   

8.00%, 01/15/2023 (A) (B)

      250,000         221,250   

FMG Resources Pty, Ltd.

      

9.75%, 03/01/2022 (A) (B)

      282,000         262,613   

Novelis, Inc.

      

8.38%, 12/15/2017

      450,000         436,500   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Metals & Mining (continued)

      

Teck Resources, Ltd.

      

3.75%, 02/01/2023 (B)

      $  230,000         $  140,300   

6.00%, 08/15/2040

      200,000         110,000   

6.25%, 07/15/2041

      421,000         233,655   
     

 

 

  
        3,730,903   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.2%

      

Dollar Tree, Inc.

      

5.25%, 03/01/2020 (A)

      72,000         73,829   

5.75%, 03/01/2023 (A)

      394,000         408,775   
     

 

 

  
        482,604   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 6.5%

      

Antero Resources Corp.

      

5.38%, 11/01/2021

      297,000         261,360   

BreitBurn Energy Partners, LP / BreitBurn Finance Corp.

      

7.88%, 04/15/2022 (B)

      1,233,000         440,798   

California Resources Corp.

      

5.00%, 01/15/2020 (B)

      592,000         380,727   

5.50%, 09/15/2021 (B)

      508,000         309,880   

6.00%, 11/15/2024 (B)

      992,000         590,860   

Carrizo Oil & Gas, Inc.

      

7.50%, 09/15/2020

      624,000         583,440   

Chesapeake Energy Corp.

      

4.88%, 04/15/2022 (B)

      231,000         150,728   

6.13%, 02/15/2021 (B)

      720,000         501,750   

6.63%, 08/15/2020 (B)

      1,119,000         831,551   

CITGO Holding, Inc.

      

10.75%, 02/15/2020 (A)

      985,000         962,837   

CITGO Petroleum Corp.

      

6.25%, 08/15/2022 (A)

      769,000         734,395   

Concho Resources, Inc.

      

5.50%, 04/01/2023

      752,000         716,280   

Denbury Resources, Inc.

      

5.50%, 05/01/2022

      389,000         231,455   

Energy XXI Gulf Coast, Inc.

      

11.00%, 03/15/2020 (A)

      361,000         169,670   

EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc.

      

9.38%, 05/01/2020

      1,206,000         1,037,160   

Halcon Resources Corp.

      

8.63%, 02/01/2020 (A) (B)

      573,000         476,306   

Kinder Morgan, Inc.

      

Series MTN

      

8.05%, 10/15/2030

      134,000         147,578   

Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp.

      

6.25%, 11/01/2019

      963,000         245,565   

6.50%, 05/15/2019

      300,000         82,500   

7.75%, 02/01/2021

      1,388,000         319,240   

8.63%, 04/15/2020

      601,000         162,270   

Noble Energy, Inc.

      

5.63%, 05/01/2021

      41,000         41,246   

Oasis Petroleum, Inc.

      

6.50%, 11/01/2021

      120,000         94,800   

6.88%, 03/15/2022 (B)

      194,000         153,706   

7.25%, 02/01/2019 (B)

      337,000         297,403   

ONEOK, Inc.

      

7.50%, 09/01/2023

      718,000         691,520   

Peabody Energy Corp.

      

6.25%, 11/15/2021

      258,000         52,890   

6.50%, 09/15/2020

      265,000         54,988   

10.00%, 03/15/2022 (A) (B)

      520,000         195,650   

SM Energy Co.

      

6.13%, 11/15/2022

      619,000         573,194   

6.50%, 11/15/2021 - 01/01/2023

      1,110,000         1,048,500   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

      

Sunoco, LP / Sunoco Finance Corp.

      

5.50%, 08/01/2020 (A) (B)

      $  1,320,000         $  1,300,200   

6.38%, 04/01/2023 (A)

      1,025,000         999,375   

Ultra Petroleum Corp.

      

6.13%, 10/01/2024 (A) (B)

      355,000         202,350   

Whiting Canadian Holding Co. ULC

      

8.13%, 12/01/2019

      765,000         738,225   

Whiting Petroleum Corp.

      

5.75%, 03/15/2021

      908,000         785,874   

WPX Energy, Inc.

      

8.25%, 08/01/2023 (B)

      761,000         690,607   
     

 

 

  
        17,256,878   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.4%

      

Boise Cascade Co.

      

6.38%, 11/01/2020

      1,117,000         1,150,856   
     

 

 

  

Personal Products - 0.6%

      

Revlon Consumer Products Corp.

      

5.75%, 02/15/2021 (B)

      1,620,000         1,571,400   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 2.0%

      

Endo, Ltd. / Endo Finance LLC

      

6.00%, 07/15/2023 (A)

      671,000         662,612   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

      

5.88%, 05/15/2023 (A)

      585,000         559,041   

6.13%, 04/15/2025 (A)

      495,000         471,487   

6.38%, 10/15/2020 (A)

      1,386,000         1,378,204   

6.75%, 08/15/2018 (A)

      388,000         394,790   

7.50%, 07/15/2021 (A)

      1,850,000         1,905,500   
     

 

 

  
        5,371,634   
     

 

 

  

Professional Services - 0.4%

      

Ceridian HCM Holding, Inc.

      

11.00%, 03/15/2021 (A)

      1,058,000         968,070   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.4%

      

Communications Sales & Leasing, Inc. / CSL Capital LLC

      

8.25%, 10/15/2023

      390,000         333,450   

Iron Mountain, Inc.

      

6.00%, 10/01/2020 (A) (B)

      679,000         685,586   
     

 

 

  
        1,019,036   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.6%

      

Aviation Capital Group Corp.

      

4.63%, 01/31/2018 (A)

      431,000         441,775   

6.75%, 04/06/2021 (A)

      1,002,000         1,124,745   
     

 

 

  
        1,566,520   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.4%

  

   

Freescale Semiconductor, Inc.

      

5.00%, 05/15/2021 (A)

      279,000         283,185   

6.00%, 01/15/2022 (A)

      787,000         822,415   
     

 

 

  
        1,105,600   
     

 

 

  

Software - 1.9%

      

Ensemble S Merger Sub, Inc.

      

9.00%, 09/30/2023 (A)

      310,000         299,925   

First Data Corp.

      

6.75%, 11/01/2020 (A)

      2,192,000         2,290,640   

8.25%, 01/15/2021 (A)

      300,000         311,250   

8.75%, 01/15/2022

      

Cash Rate 8.75% (A) (K)

      1,183,000         1,236,235   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Software (continued)

      

Infor US, Inc.

      

5.75%, 08/15/2020 (A)

      $  160,000         $  159,200   

6.50%, 05/15/2022 (A)

      942,000         864,285   
     

 

 

  
        5,161,535   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.9%

  

Claire’s Stores, Inc.

      

6.13%, 03/15/2020 (A)

      490,000         357,700   

9.00%, 03/15/2019 (A)

      1,727,000         1,377,282   

Men’s Wearhouse, Inc.

      

7.00%, 07/01/2022

      590,000         607,777   
     

 

 

  
        2,342,759   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.4%

  

Project Homestake Merger Corp.

      

8.88%, 03/01/2023 (A)

      1,147,000         1,043,770   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.8%

  

Levi Strauss & Co.

      

6.88%, 05/01/2022

      1,941,000         2,081,723   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 2.5%

  

Sprint Communications, Inc.

      

9.00%, 11/15/2018 (A)

      1,325,000         1,390,322   

Sprint Corp.

      

7.63%, 02/15/2025

      732,000         566,843   

7.88%, 09/15/2023

      3,742,000         3,028,681   

T-Mobile USA, Inc.

      

6.13%, 01/15/2022

      65,000         62,725   

6.63%, 04/01/2023

      625,000         618,750   

6.73%, 04/28/2022

      1,073,000         1,070,318   
     

 

 

  
        6,737,639   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $273,148,470)

           254,098,119   
     

 

 

  

LOAN ASSIGNMENTS - 0.8%

  

Food Products - 0.3%

  

Del Monte Foods, Inc., 1st Lien Term Loan

      

4.26%, 02/18/2021 (C)

      985,000         930,825   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.1%

  

Atkore International, Inc., 1st Lien Term Loan

      

4.50%, 04/09/2021 (C)

      325,875         310,396   
     

 

 

  

Software - 0.4%

  

BMC Software Finance, Inc., Term Loan

      

5.00%, 09/10/2020 (C)

      1,045,168         945,224   
     

 

 

  

Total Loan Assignments
(Cost $2,352,578)

         2,186,445   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCK - 0.0% (L)

      

Commercial Services & Supplies - 0.0% (L)

  

Quad/Graphics, Inc. (B)

      355         $  4,295   
     

 

 

  

Total Common Stock
(Cost $0)

         4,295   
     

 

 

  

PREFERRED STOCK - 0.7%

  

Banks - 0.7%

      

GMAC Capital Trust I

      

Series 2, 8.13% (C)

      74,175         1,893,688   
     

 

 

  

Total Preferred Stock
(Cost $1,764,746)

         1,893,688   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 10.9%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (M)

      29,011,120         29,011,120   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $29,011,120)

         29,011,120   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.6%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (M), dated 09/30/2015, to be repurchased at $4,325,039 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a total value of $4,414,475.

      $  4,325,038         4,325,038   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $4,325,038)

         4,325,038   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $310,601,952) (N)

         291,518,705   

Net Other Assets (Liabilities) - (9.3)%

         (24,925,823 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  266,592,882   
     

 

 

  
 

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (O)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (P)		     Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Corporate Debt Securities

    $ —         $ 254,098,119       $ 0 (I)    $ 254,098,119   

Loan Assignments

      —           2,186,445         —          2,186,445   

Common Stock

      4,295         —           —          4,295   

Preferred Stock

      1,893,688         —           —          1,893,688   

Securities Lending Collateral

      29,011,120         —           —          29,011,120   

Repurchase Agreement

      —           4,325,038         —          4,325,038   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total Investments

    $     30,909,103       $     260,609,602       $     0 (I)    $     291,518,705   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

 

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     Page    6      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon High Yield Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $88,654,179, representing 33.3% of the Portfolio’s net assets.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $28,405,234. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(D) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(E) 

Escrow position. Position represents remaining escrow balance expected to be received upon finalization of restructuring.

(F) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $0, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(H) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $0, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(I) 

Rounds to less than $1.

(J) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(K) 

Payment in-kind. Security pays interest or dividends in the form of additional bonds or preferred stock. If a security makes a cash payment in addition to in-kind, the cash rate is disclosed separately.

(L) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(M) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(N) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $310,601,952. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $2,115,771 and $21,199,018, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $19,083,247.

(O) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(P) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

MTN

    Medium Term Note

 

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Transamerica Aegon Money Market VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CERTIFICATES OF DEPOSIT - 12.7%

  

Banks - 12.7%

      

Bank of Nova Scotia

      

0.33%, 06/10/2016 (A)

      $  19,500,000         $  19,500,000   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

0.66%, 06/22/2016 (A)

      16,000,000         16,000,000   

Mizuho Bank, Ltd.

      

0.40%, 02/04/2016 (A)

      15,000,000         15,000,000   

Standard Chartered Bank

      

0.36%, 11/16/2015 (A)

      15,000,000         15,000,000   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

0.39%, 03/02/2016 (A)

      13,500,000         13,500,000   

Wells Fargo Bank NA

      

0.35%, 01/29/2016 (A)

      14,500,000         14,500,000   
     

 

 

  

Total Certificates of Deposit
(Cost $93,500,000)

   

      93,500,000   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 3.7%

  

Capital Markets - 2.0%

      

Goldman Sachs Group, Inc.

      

0.62%, 11/09/2015 (B)

      14,500,000         14,500,000   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.7%

  

   

Bank of America NA

      

0.31%, 10/01/2015

      12,500,000         12,500,000   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $27,000,000)

   

      27,000,000   
     

 

 

  

COMMERCIAL PAPER - 68.0%

  

   

Automobiles - 1.7%

      

Toyota Motor Credit Corp.

      

0.30%, 11/09/2015 (A)

      12,750,000         12,750,000   
     

 

 

  

Banks - 26.3%

      

ANZ New Zealand International, Ltd.

      

0.32%, 11/16/2015 (A) (C)

      10,000,000         10,000,000   

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.

      

0.35%, 11/24/2015 (A) (C)

      11,500,000         11,499,894   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

0.08%, 10/06/2015 (A)

      12,500,000         12,499,861   

Bedford Row Funding Corp.

      

0.36%, 03/18/2016 (A) (C)

      15,000,000         15,000,000   

HSBC USA, Inc.

      

0.33%, 10/19/2015 (A)

      12,000,000         11,998,020   

Korea Development Bank

      

0.34%, 10/29/2015 (A)

      10,000,000         9,997,356   

0.46%, 12/16/2015 (A)

      15,000,000         14,985,433   

Natixis

      

0.14%, 10/02/2015 (A)

      30,000,000         29,999,883   

Nordea Bank AB

      

0.25%, 10/06/2015 (A) (C)

      10,000,000         9,999,653   

Skandinaviska Enskilda Banken AB

      

0.32%, 10/08/2015 (A) (C)

      15,000,000         14,999,081   

Standard Chartered Bank

      

0.49%, 02/22/2016 (A) (C)

      10,000,000         9,980,400   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

0.30%, 01/04/2016 (A) (C)

      15,000,000         14,988,125   

US Bank NA

      

0.10%, 10/01/2015 (A)

      27,500,000         27,500,000   
     

 

 

  
        193,447,706   
     

 

 

  
     Principal      Value  

COMMERCIAL PAPER (continued)

  

Capital Markets - 3.9%

  

Cedar Springs Capital Co. LLC

      

0.35%, 10/27/2015 (A) (C)

      $  10,000,000         $  9,997,472   

0.52%, 01/05/2016 (A) (C)

      12,500,000         12,482,667   

0.55%, 02/02/2016 (A) (C)

      6,000,000         5,988,633   
     

 

 

  
        28,468,772   
     

 

 

  

Chemicals - 0.4%

  

Monsanto Co.

      

0.45%, 10/16/2015 (A) (C)

      2,971,000         2,970,443   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 30.4%

  

CAFCO LLC

  

   

0.47%, 03/18/2016 (A) (C)

      9,000,000         8,980,143   

Cancara Asset Securitisation LLC

      

0.24%, 11/30/2015 (A)

      17,000,000         16,993,200   

0.28%, 10/07/2015 (A) (C)

      10,000,000         9,999,533   

Collateralized Commercial Paper II Co. LLC

      

0.30%, 10/26/2015 (A) (C)

      7,500,000         7,498,438   

0.52%, 03/07/2016 (A) (C)

      18,000,000         17,958,920   

Credit Suisse

      

0.54%, 03/16/2016 (A)

      14,500,000         14,463,677   

Fairway Finance Co. LLC

      

0.32%, 01/07/2016 (A) (C)

      12,500,000         12,500,000   

Gotham Funding Corp.

      

0.19%, 10/21/2015 (A) (C)

      10,000,000         9,998,944   

ING Funding LLC

      

0.27%, 10/01/2015 (A)

      12,500,000         12,500,000   

JPMorgan Securities LLC

      

0.45%, 10/26/2015 (A) (C)

      15,000,000         14,995,312   

Jupiter Securitization Co. LLC

      

0.50%, 02/11/2016 (A) (C)

      10,000,000         9,981,528   

Kells Funding LLC

      

0.35%, 10/19/2015 (A) (C)

      2,500,000         2,499,800   

Liberty Street Funding LLC

      

0.25%, 10/22/2015 (A) (C)

      2,700,000         2,699,606   

Mont Blanc Capital Corp.

      

0.18%, 10/14/2015 (A) (C)

      8,344,000         8,343,458   

Nieuw Amsterdam Receivables Corp.

      

0.50%, 03/03/2016 (A) (C)

      15,000,000         14,967,917   

Old Line Funding LLC

      

0.27%, 10/05/2015 (A) (C)

      12,000,000         11,999,640   

Regency Markets No. 1 LLC

      

0.25%, 10/15/2015 (A) (C)

      10,000,000         9,999,028   

Sheffield Receivables Corp.

      

0.19%, 10/08/2015 (A) (C)

      10,000,000         9,999,631   

0.31%, 10/05/2015 (A) (C)

      18,000,000         17,999,380   

South Carolina Fuel Co., Inc.

      

0.40%, 10/14/2015 (A) (C)

      3,500,000         3,499,494   

Victory Receivables Corp.

      

0.18%, 10/28/2015 (A) (C)

      6,000,000         5,999,190   
     

 

 

  
        223,876,839   
     

 

 

  

Electric Utilities - 1.2%

  

Duke Energy Corp.

      

0.35%, 10/02/2015 (A) (C)

      2,700,000         2,699,974   

Pacific Gas & Electric Co.

      

0.32%, 10/07/2015 (A) (C)

      3,000,000         2,999,840   

Southern Co. Funding Corp.

      

0.47%, 10/19/2015 (A) (C)

      3,000,000         2,999,295   
     

 

 

  
        8,699,109   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.4%

      

Spectra Energy Capital LLC

      

0.45%, 10/05/2015 (A) (C)

      3,300,000         3,299,835   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica Aegon Money Market VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

COMMERCIAL PAPER (continued)

      

Software - 3.7%

  

Manhattan Asset Funding Co. LLC

      

0.20%, 10/19/2015 - 11/06/2015 (A)

      $  20,000,000         $  19,997,500   

0.25%, 11/03/2015 (A)

      7,175,000         7,173,356   
     

 

 

  
        27,170,856   
     

 

 

  

Total Commercial Paper
(Cost $500,683,560)

   

      500,683,560   
     

 

 

  

REPURCHASE AGREEMENTS - 15.2%

  

Bank of America NA 0.68% (A) (B), dated 09/28/2015, to be repurchased at $13,272,775 on 12/28/2015 (D). Collateralized by an Asset-Backed Security, 1.69%, due 10/25/2037, and with a value of $14,177,500.

      13,250,000         13,250,000   

Barclays Capital, Inc. 0.10% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $14,400,040 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Agency Obligations, 2.50% - 3.50%, due 09/20/2042 - 07/16/2055, and with a total value of $14,688,000.

      14,400,000         14,400,000   

Goldman Sachs & Co. 0.12% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $14,400,048 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Agency Obligation, 3.50%, due 02/01/2026, and with a value of $14,688,000.

      14,400,000         14,400,000   

ING Financial Markets LLC 0.10% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $39,900,111 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Agency Obligation, 3.50%, due 08/01/2045, and with a value of $40,700,444.

      39,900,000         39,900,000   

Jefferies LLC 0.35% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $29,800,290 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Agency Obligations, 2.40% - 2.43%, due 05/01/2042 - 04/01/2045, and with a total value of $30,396,000.

      29,800,000         29,800,000   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $158,366 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 02/15/2022, and with a value of $163,200.

      158,366         158,366   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreements
(Cost $111,908,366)

         111,908,366   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $733,091,926) (E)

         733,091,926   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.4%

         2,865,639   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  735,957,565   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

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Transamerica Aegon Money Market VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Certificates of Deposit

    $ —         $ 93,500,000       $ —         $ 93,500,000   

Corporate Debt Securities

      —           27,000,000         —           27,000,000   

Commercial Paper

      —           500,683,560         —           500,683,560   

Repurchase Agreements

      —           111,908,366         —           111,908,366   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     —         $     733,091,926       $     —         $     733,091,926   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(B) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $27,750,000, representing 3.8% of the Portfolio’s net assets.

(C)

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $309,825,274, representing 42.1% of the Portfolio’s net assets.

(D)

Open maturity repurchase agreement. Both the Portfolio and counterparty have the right to terminate the repurchase agreement at any time.

(E)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $733,091,926.

(F)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 5.1%

  

Access to Loans for Learning Student Loan Corp.

      

Series 2012-1, Class A

      

0.89%, 07/25/2036 (A)

      $  6,473,499         $  6,441,475   

Chancelight, Inc.

      

Series 2012-2, Class A

      

0.92%, 04/25/2039 (A) (B)

      4,467,133         4,412,701   

EFS Volunteer No. 3 LLC

      

Series 2012-1, Class A1

      

0.79%, 10/25/2021 (A) (B)

      919,071         917,514   

HSBC Home Equity Loan Trust

      

Series 2006-3, Class A4

      

0.46%, 03/20/2036 (A)

      2,742,739         2,727,379   

Series 2007-1, Class A4

      

0.58%, 03/20/2036 (A)

      2,774,257         2,739,892   

SBA Small Business Investment Cos.

      

Series 2012-10B, Class 1

      

2.25%, 09/10/2022

      4,342,607         4,356,615   

South Carolina Student Loan Corp.

      

Series 2010-1, Class A2

      

1.30%, 07/25/2025 (A)

      7,648,580         7,650,798   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $28,576,289)

   

      29,246,374   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 6.9%

  

Aerospace & Defense - 0.3%

  

Exelis, Inc.

      

5.55%, 10/01/2021

      1,385,000         1,538,333   
     

 

 

  

Automobiles - 0.3%

  

General Motors Co.

      

3.50%, 10/02/2018

      1,645,000         1,658,275   
     

 

 

  

Banks - 1.1%

  

Barclays Bank PLC

      

10.18%, 06/12/2021 (B)

      1,440,000         1,886,520   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

11.00%, 06/30/2019 (A) (B) (C)

      1,400,000         1,721,300   

ING Bank NV

      

5.80%, 09/25/2023 (B)

      1,500,000         1,626,286   

Societe Generale SA

      

5.75%, 04/20/2016 (B)

      1,323,000         1,352,768   
     

 

 

  
        6,586,874   
     

 

 

  

Beverages - 0.2%

  

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

      

9.75%, 11/17/2015

      BRL  5,000,000         1,230,672   
     

 

 

  

Building Products - 0.3%

  

Owens Corning

      

4.20%, 12/15/2022

      $  1,500,000         1,519,694   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.3%

  

Morgan Stanley

      

3.75%, 02/25/2023

      1,500,000         1,536,351   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.4%

  

Discover Financial Services

      

3.85%, 11/21/2022

      2,300,000         2,278,005   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services - 0.7%

  

Ford Motor Credit Co. LLC

      

4.25%, 09/20/2022

      $  1,410,000         $  1,453,765   

Portmarnock Leasing LLC

      

1.74%, 10/22/2024

      2,365,387         2,340,855   
     

 

 

  
        3,794,620   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.7%

  

CenturyLink, Inc.

      

5.80%, 03/15/2022

      1,170,000         1,000,350   

Unison Ground Lease Funding LLC

      

6.39%, 04/15/2040 (B)

      1,750,000         2,016,655   

Verizon Communications, Inc.

      

4.50%, 09/15/2020

      875,000         947,874   
     

 

 

  
        3,964,879   
     

 

 

  

Insurance - 1.7%

  

Fidelity National Financial, Inc.

      

5.50%, 09/01/2022

      1,750,000         1,872,206   

Nippon Life Insurance Co.

      

5.00%, 10/18/2042 (A) (B)

      1,025,000         1,069,383   

Prudential Financial, Inc.

      

5.38%, 05/15/2045 (A)

      2,265,000         2,248,012   

Stone Street Trust

      

5.90%, 12/15/2015 (B)

      2,500,000         2,526,930   

ZFS Finance USA Trust II

      

6.45%, 12/15/2065 (A) (B)

      2,100,000         2,121,000   
     

 

 

  
        9,837,531   
     

 

 

  

Media - 0.3%

  

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.

      

7.63%, 03/15/2020

      1,675,000         1,679,187   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.2%

  

Energy Transfer Partners, LP

      

7.60%, 02/01/2024

      1,000,000         1,110,818   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.4%

  

Aviation Capital Group Corp.

      

7.13%, 10/15/2020 (B)

      2,000,000         2,315,000   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $38,859,503)

   

      39,050,239   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 0.3%

  

BCAP LLC Trust

      

Series 2009-RR6, Class 2A1

      

2.69%, 08/26/2035 (A) (B)

      1,117,863         1,110,928   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2010-10, Class 4A1

      

4.00%, 01/25/2036 (B)

      345,057         349,560   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $1,420,964)

   

      1,460,488   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 1.6%

  

Texas - 1.0%

  

North Texas Higher Education Authority, Inc., Revenue Bonds

      

Series 1

      

1.20%, 12/01/2034 (A)

      5,894,452         5,862,504   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Vermont - 0.6%

  

Vermont Student Assistance Corp., Certificate of Obligation

      

Zero Coupon, 07/28/2034 (A)

      $  3,172,932         $  3,070,161   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $9,052,530)

   

      8,932,665   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 13.9%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

6.25%, 07/15/2032

      5,000,000         7,063,875   

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

      

4.00%, 08/15/2028 - 02/15/2029

      2,053,074         2,133,650   

Government National Mortgage Association

      

4.00%, 08/20/2037

      712,835         724,869   

4.58%, 06/20/2062

      9,872,664         10,660,878   

4.60%, 10/20/2061

      9,229,466         9,844,453   

4.65%, 08/20/2061

      9,264,267         9,897,211   

4.66%, 09/20/2061 - 10/20/2061

      16,688,583         17,754,393   

4.70%, 07/20/2061 - 12/20/2061

      15,992,806         17,021,709   

Overseas Private Investment Corp.

      

5.14%, 12/15/2023

      23,489         26,416   

Tennessee Valley Authority

      

4.25%, 09/15/2065

      4,000,000         4,019,892   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $79,689,529)

   

      79,147,346   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 57.2%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 11/15/2042

      12,800,000         12,462,003   

2.88%, 08/15/2045

      6,500,000         6,496,783   

3.00%, 05/15/2045 (D)

      3,800,000         3,888,764   

3.13%, 08/15/2044

      2,000,000         2,093,230   

3.38%, 05/15/2044

      9,000,000         9,877,734   

3.50%, 02/15/2039

      9,000,000         10,151,721   

6.13%, 08/15/2029

      3,000,000         4,364,766   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.38%, 07/15/2023 - 07/15/2025

      15,191,250         14,841,754   

U.S. Treasury Note

      

0.25%, 12/31/2015

      3,000,000         3,000,978   

0.38%, 11/15/2015 (D)

      4,000,000         4,001,016   

0.63%, 07/31/2017 (D)

      12,000,000         12,004,536   

0.63%, 08/31/2017

      20,000,000         19,999,220   

0.88%, 02/28/2017

      10,000,000         10,051,820   

1.00%, 09/15/2017 - 08/15/2018

      36,000,000         36,130,720   

1.38%, 02/29/2020 - 04/30/2020

      14,000,000         14,046,689   

1.50%, 12/31/2018 - 05/31/2020

      33,210,000         33,557,794   

1.63%, 07/31/2020

      30,000,000         30,366,420   

1.75%, 09/30/2019

      10,000,000         10,211,980   

1.88%, 08/31/2022

      5,000,000         5,042,320   

2.00%, 09/30/2020 - 08/15/2025

      62,700,000         63,347,968   

2.13%, 05/15/2025

      10,000,000         10,060,160   

2.38%, 08/15/2024

      8,125,000         8,368,327   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $319,439,737)

   

      324,366,703   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 4.4%

  

Federal Home Loan Bank Discount Notes

      

0.06%, 11/05/2015 (E)

      25,000,000         24,998,542   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Agency Obligation
(Cost $24,998,542)

   

      24,998,542   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 1.9%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (E)

      10,557,490         $  10,557,490   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $10,557,490)

   

      10,557,490   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 8.7%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (E), dated 09/30/2015, to be repurchased at $49,537,991 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $50,532,200.

      $  49,537,977         49,537,977   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $49,537,977)

         49,537,977   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $562,132,561) (F)

         567,297,824   

Net Other Assets (Liabilities) - (0.0)% (G)

  

      (161,790 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  567,136,034   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (H)

 

 

Description

   

Long/Short

    Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

10-Year U.S. Treasury Note

    Long      110        12/21/2015       $     94,144       $     —     

BRL Currency

    Short      (89 )      11/30/2015         237,495         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     331,639       $     —     
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (I)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Asset-Backed Securities

    $ —         $ 29,246,374       $ —         $ 29,246,374   

Corporate Debt Securities

      —           39,050,239         —           39,050,239   

Mortgage-Backed Securities

      —           1,460,488         —           1,460,488   

Municipal Government Obligations

      —           8,932,665         —           8,932,665   

U.S. Government Agency Obligations

      —           79,147,346         —           79,147,346   

U.S. Government Obligations

      —           324,366,703         —           324,366,703   

Short-Term U.S. Government Agency Obligation

      —           24,998,542         —           24,998,542   

Securities Lending Collateral

      10,557,490         —           —           10,557,490   

Repurchase Agreement

      —           49,537,977         —           49,537,977   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     10,557,490       $     556,740,334       $ —         $     567,297,824   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

            

Futures Contracts (J)

    $ 331,639       $ —         $ —         $ 331,639   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 331,639       $ —         $ —         $ 331,639   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $23,426,545, representing 4.1% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(D) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $10,342,189. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(E) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(F) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $562,132,561. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $8,319,655 and $3,154,392, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $5,165,263.

(G) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(H) 

Cash in the amount of $3,160,566 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(I) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(J) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATION:

 

BRL

    Brazilian Real

 

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     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica American Funds Managed Risk VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANY - 93.9%

  

Capital Markets - 93.9%

  

American Funds Insurance Series - Asset Allocation Fund (A)

      3,218,516         $  64,016,286   
     

 

 

  

Total Investment Company
(Cost $67,404,536)

   

      64,016,286   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 6.0%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $4,055,531 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $4,139,120.

      $  4,055,530         4,055,530   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $4,055,530)

         4,055,530   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $71,460,066) (C)

         68,071,816   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.1%

         62,786   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  68,134,602   
     

 

 

  
 

 

FUTURES CONTRACTS: (D)

 

 

Description

   

Long/Short

    Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

MSCI EAFE Mini Index

    Short      (15 )      12/18/2015       $     34,358       $     —     

S&P 500® E-Mini

    Short      (182 )      12/18/2015         315,586         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     349,944       $     —     
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Company

    $ 64,016,286       $ —         $ —         $ 64,016,286   

Repurchase Agreement

      —           4,055,530         —           4,055,530   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     64,016,286       $     4,055,530       $ —         $     68,071,816   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

            

Futures Contracts (F)

    $ 349,944       $ —         $ —         $ 349,944   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 349,944       $ —         $ —         $ 349,944   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica American Funds Managed Risk VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $71,460,066. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $3,388,250.

(D) 

Cash in the amount of $207,863 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(F) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

 

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Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 95.5%

  

Alternative Investments - 0.9%

      

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      1,817,554         $  13,468,075   
     

 

 

  

Fixed Income - 49.8%

      

Transamerica Bond (A)

      5,775,051         56,248,994   

Transamerica Core Bond (A)

      4,795,476         48,194,538   

Transamerica Flexible Income (A)

      6,102,662         56,205,517   

Transamerica Floating Rate (A)

      2,770,896         27,210,195   

Transamerica High Yield Bond (A)

      5,878,287         52,022,838   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      5,588,602         56,333,103   

Transamerica Money Market (A)

      473,176         473,176   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      12,227,882         134,995,818   

Transamerica Short-Term Bond (A)

      22,790,203         228,129,933   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      2,501,476         24,414,406   

Transamerica Voya Intermediate Bond VP (B)

      409,019         4,094,275   

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP (B)

      5,776,034         57,875,863   
     

 

 

  
        746,198,656   
     

 

 

  

Global/International Equity - 10.3%

      

Transamerica Emerging Markets Equity (A)

      2,112,265         17,088,228   

Transamerica Income & Growth (A)

      1,790,767         16,331,792   

Transamerica International Equity (A)

      1,293,811         21,309,074   

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      3,750,767         27,455,611   

Transamerica International Small Cap (A)

      5,048,433         47,253,337   

Transamerica International Small Cap Value (A)

      2,062,024         24,682,430   
     

 

 

  
        154,120,472   
     

 

 

  

U.S. Equity - 34.5%

      

Transamerica Capital Growth (A)

      3,230,418         52,752,720   

Transamerica Concentrated Growth (A)

      3,716,467         58,943,162   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      5,466,420         54,336,214   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP (B)

      5,038,543         99,460,842   

Transamerica Large Cap Value (A)

      8,645,215         100,976,106   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      3,689,431         40,362,373   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      1,338,091         14,438,002   

Transamerica Small Cap Core (A)

      1,054,037         9,781,464   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      2,861,526         35,311,228   

Transamerica Small Cap Value (A)

      2,332,738         24,563,734   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      2,265,512         26,030,728   
     

 

 

  
        516,956,573   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $1,466,824,770)

   

      1,430,743,776   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 3.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $58,786,015 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 2.00% - 2.13%, due 08/15/2021 - 11/15/2021, and with a total value of $59,966,363.

      $  58,785,998         $  58,785,998   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $58,785,998)

   

      58,785,998   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,525,610,768) (D)

   

      1,489,529,774   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.6%

         8,453,132   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,497,982,906   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (E)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (1,855 )      12/31/2015       $ —         $ (798,813 ) 

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         788        12/21/2015         964,167         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (770 )      12/18/2015         401,198         —     

Russell 2000® Mini Index

      Short         (955 )      12/18/2015         5,796,105         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (1,995 )      12/18/2015         4,470,602         —     

U.S. Treasury Bond

      Long         160        12/21/2015         427,745         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     12,059,817       $     (798,813 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Investment Companies

    $ 1,430,743,776      $     —         $ —         $ 1,430,743,776   

Repurchase Agreement

      —          58,785,998         —           58,785,998   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,430,743,776      $     58,785,998       $     —         $     1,489,529,774   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (G)

    $ 12,059,817      $ —         $ —         $ 12,059,817   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 12,059,817      $ —         $     —         $ 12,059,817   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (G)

    $ (798,813 )    $ —         $ —         $ (798,813 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (798,813 )    $ —         $ —         $ (798,813 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,525,610,768. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $26,861,041 and $62,942,035, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $36,080,994.

(E) 

Cash in the amount of $189,717 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(F) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(G) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 97.6%

  

Alternative Investments - 4.0%

  

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      5,003,490         $  37,075,863   
     

 

 

  

Fixed Income - 0.0% (B)

  

Transamerica High Yield Bond (A)

      21,905         193,858   
     

 

 

  

Global/International Equity - 15.9%

  

Transamerica Emerging Markets Equity (A)

      967,440         7,826,589   

Transamerica International Equity (A)

      1,035,064         17,047,511   

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      5,418,542         39,663,729   

Transamerica International Small Cap (A)

      4,965,812         46,480,005   

Transamerica International Small Cap Value (A)

      3,021,381         36,165,933   
     

 

 

  
        147,183,767   
     

 

 

  

Tactical and Specialty - 8.2%

  

Transamerica Global Multifactor Macro (A) (C)

      2,809,313         28,458,343   

Transamerica Managed Futures Strategy (A)

      4,197,029         47,972,042   
     

 

 

  
        76,430,385   
     

 

 

  

U.S. Equity - 69.5%

  

Transamerica Capital Growth (A)

      5,537,118         90,421,140   

Transamerica Growth Opportunities (A)

      1,522,830         14,619,166   

Transamerica Jennison Growth VP (D)

      7,786,396         77,396,777   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP (D)

      2,765,585         54,592,650   

Transamerica Large Cap Value (A)

      7,091,826         82,832,533   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      5,684,096         62,184,007   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      6,874,073         74,171,248   

Transamerica Small Cap Core (A)

      1,529,212         14,191,087   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      4,098,975         50,581,354   

Transamerica Small Cap Value (A)

      4,069,360         42,850,360   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust (C) (E) (F) (G) (H) (I)

      3,075         9,571   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (D)

      626,524         11,346,343   

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP (D)

      2,275,377         30,148,751   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (D)

      3,374,729         38,775,634   
     

 

 

  
        644,120,621   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $906,777,375)

   

      905,004,494   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 2.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $19,661,974 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $20,056,014.

      $  19,661,968         19,661,968   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $19,661,968)

   

      19,661,968   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $926,439,343) (K)

   

      924,666,462   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.3%

         2,848,783   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  927,515,245   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (L)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

MSCI EAFE Mini Index

      Long         1,110        12/18/2015       $     —         $     (1,987,895 ) 

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (720 )      12/18/2015         387,415         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     387,415       $     (1,987,895 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (M)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (N)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Investment Companies

    $ 904,994,923      $ —         $ 9,571       $ 905,004,494   

Repurchase Agreement

      —          19,661,968         —           19,661,968   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     904,994,923      $     19,661,968       $     9,571       $     924,666,462   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ 387,415      $ —         $ —         $ 387,415   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 387,415      $ —         $ —         $ 387,415   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ (1,987,895 )    $ —         $ —         $ (1,987,895 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (1,987,895 )    $ —         $ —         $ (1,987,895 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(C) 

Non-income producing security.

(D) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(E) 

Investment in affiliated company of Transamerica Asset Management, Inc.

(F) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $9,571, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $9,571, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Investment Companies

   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust

      10/26/2012       $   30,750       $     9,571         0.0 %(B) 

 

(I) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $926,439,343. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $33,318,661 and $35,091,542, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $1,772,881.

(L) 

Cash in the amount of $6,130,940 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(M) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(N) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(O) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 96.5%

  

   

Alternative Investments - 2.4%

  

   

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      15,267,010         $  113,128,543   
     

 

 

  

Fixed Income - 22.4%

      

Transamerica Bond (A)

      23,209,783         226,063,288   

Transamerica Core Bond (A)

      1,598,611         16,066,037   

Transamerica Flexible Income (A)

      13,623,149         125,469,198   

Transamerica Floating Rate (A)

      7,391,416         72,583,707   

Transamerica Global Bond (A)

      4,770,935         43,081,540   

Transamerica High Yield Bond (A)

      36,180,592         320,198,242   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      5,280,892         53,231,392   

Transamerica Money Market (A)

      32,216         32,216   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      15,368,760         169,671,111   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      4,800,217         46,850,119   
     

 

 

  
        1,073,246,850   
     

 

 

  

Global/International Equity - 19.5%

  

   

Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP (B)

      4,186,572         50,029,541   

Transamerica Developing Markets Equity (A)

      3,457,282         28,937,450   

Transamerica Emerging Markets Equity (A)

      4,609,761         37,292,964   

Transamerica Global Equity (A) (C)

      4,678,452         48,281,621   

Transamerica Income & Growth (A)

      8,481,233         77,348,842   

Transamerica International Equity (A)

      7,473,113         123,082,178   

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      22,421,358         164,124,340   

Transamerica International Small Cap (A)

      25,027,033         234,253,027   

Transamerica International Small Cap Value (A)

      14,341,033         171,662,170   
     

 

 

  
        935,012,133   
     

 

 

  

Tactical and Specialty - 0.0% (D)

  

   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust (C) (E) (F) (G) (H) (I)

      70,452         512,081   
     

 

 

  

U.S. Equity - 52.2%

      

Transamerica Capital Growth (A)

      17,592,794         287,290,326   

Transamerica Dividend Focused (A)

      3,082,826         36,932,257   

Transamerica Growth Opportunities (A)

      4,874,207         46,792,389   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      28,703,856         285,316,331   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP (B)

      16,973,582         335,058,515   

Transamerica Large Cap Value (A)

      34,958,386         408,313,951   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      10,433,143         114,138,589   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      12,608,812         136,049,082   

Transamerica Small Cap Core (A)

      7,987,226         74,121,460   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      14,327,584         176,802,390   

Transamerica Small Cap Value (A)

      14,103,353         148,508,308   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust (C) (E) (F) (G) (H) (I)

      16,244         50,558   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (B)

      8,176,290         148,072,615   

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP (B)

      13,071,010         173,190,887   

Transamerica Voya Large Cap Growth VP (B)

      5,224,194         64,727,760   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      6,086,770         69,936,984   
     

 

 

  
        2,505,302,402   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $4,630,483,443)

         4,627,202,009   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 2.9%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $137,856,635 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $140,615,600.

      $  137,856,597         $  137,856,597   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $137,856,597)

         137,856,597   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $4,768,340,040) (K)

         4,765,058,606   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.6%

  

      29,604,087   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  4,794,662,693   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (L)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (3,240 )      12/31/2015       $ —         $ (2,734,606 ) 

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         615        12/21/2015         752,491         —     

MSCI EAFE Mini Index

      Short         (140 )      12/18/2015         375,130         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (3,975 )      12/18/2015         983,240         —     

Russell 2000® Mini Index

      Short         (1,205 )      12/18/2015         7,268,725         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (6,820 )      12/18/2015         13,387,328         —     

U.S. Treasury Bond

      Long         380        12/21/2015         961,893         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     23,728,807       $     (2,734,606 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (M)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (N)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

           

Investment Companies

    $ 4,626,639,370      $ —         $ 562,639       $ 4,627,202,009   

Repurchase Agreement

      —          137,856,597         —           137,856,597   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     4,626,639,370      $     137,856,597       $     562,639       $     4,765,058,606   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ 23,728,807      $ —         $ —         $ 23,728,807   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 23,728,807      $ —         $ —         $ 23,728,807   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ (2,734,606 )    $ —         $ —         $ (2,734,606 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (2,734,606 )    $ —         $ —         $ (2,734,606 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C) 

Non-income producing security.

(D) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(E) 

Investment in affiliated company of Transamerica Asset Management, Inc.

(F) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $562,639, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $562,639, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Investment Companies

   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust

      07/31/2014       $     724,839       $     512,081         0.0 %(D) 

Investment Companies

   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust

      10/26/2012         162,437         50,558         0.0 (D) 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

          $ 887,276       $ 562,639         0.0 %(D) 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(I) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $4,768,340,040. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $240,269,000 and $243,550,434, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $3,281,434.

(L) 

Cash in the amount of $11,724,464 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(M) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(N) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(O) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 97.6%

  

Alternative Investments - 2.1%

  

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      17,277,442         $  128,025,846   
     

 

 

  

Fixed Income - 44.1%

  

Transamerica Bond (A)

      23,162,709         225,604,784   

Transamerica Core Bond (A)

      18,164,204         182,550,254   

Transamerica Flexible Income (A)

      25,223,768         232,310,905   

Transamerica Floating Rate (A)

      13,758,324         135,106,740   

Transamerica High Yield Bond (A)

      24,897,088         220,339,229   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      18,441,652         185,891,849   

Transamerica Money Market (A)

      23,557,460         23,557,460   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      52,442,638         578,966,725   

Transamerica Short-Term Bond (A)

      65,591,277         656,568,682   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      12,596,036         122,937,312   

Transamerica Voya Intermediate Bond VP (B)

      13,373,534         133,869,078   

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP (B)

      2,934,002         29,398,698   
     

 

 

  
        2,727,101,716   
     

 

 

  

Global/International Equity - 16.0%

      

Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP (B)

      5,808,607         69,412,854   

Transamerica Developing Markets Equity (A)

      4,021,571         33,660,548   

Transamerica Emerging Markets Equity (A)

      5,536,779         44,792,543   

Transamerica Global Equity (A) (C)

      5,393,457         55,660,477   

Transamerica Income & Growth (A)

      23,075,604         210,449,511   

Transamerica International Equity (A)

      6,412,773         105,618,378   

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      12,663,416         92,696,204   

Transamerica International Small Cap (A)

      24,817,156         232,288,583   

Transamerica International Small Cap Value (A)

      12,005,420         143,704,880   
     

 

 

  
        988,283,978   
     

 

 

  

Inflation-Protected Securities - 0.8%

  

Transamerica Inflation Opportunities (A)

      5,105,736         48,708,722   
     

 

 

  

Tactical and Specialty - 0.0% (D)

  

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust (C) (E) (F) (G) (H) (I)

      36,728         266,955   
     

 

 

  

U.S. Equity - 34.6%

  

Transamerica Capital Growth (A)

      15,178,558         247,865,849   

Transamerica Concentrated Growth (A)

      2,258,837         35,825,154   

Transamerica Growth Opportunities (A)

      4,867,204         46,725,160   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      32,506,853         323,118,121   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP (B)

      17,853,755         352,433,117   

Transamerica Large Cap Value (A)

      28,480,932         332,657,284   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      13,531,701         148,036,806   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      9,577,396         103,340,103   

Transamerica Small Cap Core (A)

      9,538,889         88,520,888   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      13,850,281         170,912,468   

Transamerica Small Cap Value (A)

      14,441,460         152,068,571   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust (C) (E) (F) (G) (H) (I)

      5,959         18,549   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (B)

      4,558,891         82,561,524   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      5,057,021         58,105,168   
     

 

 

  
        2,142,188,762   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $6,220,386,395)

   

      6,034,575,979   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $116,382,943 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.63%, due 08/15/2020, and with a value of $118,712,344.

      $  116,382,911         $  116,382,911   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $116,382,911)

   

      116,382,911   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $6,336,769,306) (K)

   

      6,150,958,890   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.5%

  

      32,004,531   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  6,182,963,421   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (L)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (8,100 )      12/31/2015       $ —         $ (5,326,064 ) 

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         2,395        12/21/2015         2,930,431         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (4,475 )      12/18/2015         1,179,020         —     

NASDAQ-100 E-Mini Index

      Long         300        12/18/2015         —           (353,355 ) 

Russell 2000® Mini Index

      Short         (1,900 )      12/18/2015         9,878,800         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (5,260 )      12/18/2015         9,558,770         —     

U.S. Treasury Bond

      Long         700        12/21/2015         1,842,306         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     25,389,327       $     (5,679,419 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (M)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (N)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Investment Companies

    $ 6,034,290,475      $ —         $ 285,504       $ 6,034,575,979   

Repurchase Agreement

      —          116,382,911         —           116,382,911   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     6,034,290,475      $     116,382,911       $     285,504       $     6,150,958,890   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ 25,389,327      $ —         $ —         $ 25,389,327   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 25,389,327      $ —         $ —         $ 25,389,327   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (O)

    $ (5,679,419 )    $ —         $ —         $ (5,679,419 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (5,679,419 )    $ —         $ —         $ (5,679,419 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C) 

Non-income producing security.

(D) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(E) 

Investment in affiliated company of Transamerica Asset Management, Inc.

(F) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $285,504, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $285,504, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Investment Companies

   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust

      07/31/2014       $     377,870       $     266,955         0.0 %(D) 

Investment Companies

   

Transamerica Small Company Growth Liquidating Trust

      10/26/2012         59,594         18,549         0.0 (D) 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

          $ 437,464       $ 285,504         0.0 %(D) 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Asset Allocation – Moderate VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(I) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $6,336,769,306. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $150,154,779 and $335,965,195, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $185,810,416.

(L) 

Cash in the amount of $11,027,156 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(M) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(N) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(O) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

NASDAQ

    National Association of Securities Dealers Automated Quotations

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 99.8%

  

Aerospace & Defense - 11.0%

  

General Dynamics Corp.

      179,700         $  24,789,615   

Honeywell International, Inc.

      344,300         32,601,767   

Raytheon Co.

      221,800         24,233,868   

United Technologies Corp.

      90,200         8,026,898   
     

 

 

  
        89,652,148   
     

 

 

  

Airlines - 2.3%

  

Southwest Airlines Co.

      495,400         18,845,016   
     

 

 

  

Banks - 5.8%

  

PNC Financial Services Group, Inc.

      83,000         7,403,600   

Wells Fargo & Co.

      776,700         39,883,545   
     

 

 

  
        47,287,145   
     

 

 

  

Capital Markets - 5.1%

  

Ameriprise Financial, Inc.

      83,300         9,090,529   

State Street Corp.

      475,400         31,951,634   
     

 

 

  
        41,042,163   
     

 

 

  

Construction Materials - 2.6%

  

CRH PLC, ADR

      793,992         21,072,548   
     

 

 

  

Consumer Finance - 2.8%

  

American Express Co.

      306,100         22,691,193   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 8.7%

  

Bank of America Corp.

      2,420,100         37,705,158   

JPMorgan Chase & Co.

      541,800         33,033,546   
     

 

 

  
        70,738,704   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 6.5%

  

AT&T, Inc.

      772,900         25,181,082   

Verizon Communications, Inc.

      626,000         27,237,260   
     

 

 

  
        52,418,342   
     

 

 

  

Electric Utilities - 1.5%

  

Entergy Corp., Class B

      187,800         12,225,780   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 3.0%

  

Wal-Mart Stores, Inc.

      374,500         24,282,580   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 4.5%

  

Medtronic PLC

      548,500         36,716,590   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 2.1%

  

Cardinal Health, Inc.

      221,100         16,984,902   
     

 

 

  

Household Durables - 3.0%

  

Lennar Corp., Class A (A)

      343,200         16,518,216   

Whirlpool Corp.

      51,700         7,613,342   
     

 

 

  
        24,131,558   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 1.1%

  

General Electric Co.

      350,700         8,844,654   
     

 

 

  

Insurance - 1.7%

  

Loews Corp.

      373,700         13,505,518   
     

 

 

  

IT Services - 2.0%

  

International Business Machines Corp.

      113,900         16,512,083   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Machinery - 2.3%

  

Stanley Black & Decker, Inc.

      192,831         $   18,700,750   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.7%

  

Rio Tinto PLC, ADR (A)

      163,100         5,516,042   
     

 

 

  

Multiline Retail - 2.9%

  

Target Corp.

      300,100         23,605,866   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 9.5%

  

BP PLC, ADR

      645,548         19,727,947   

ConocoPhillips

      399,831         19,175,895   

Occidental Petroleum Corp.

      300,959         19,908,438   

Phillips 66

      234,800         18,042,032   
     

 

 

  
        76,854,312   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.8%

  

International Paper Co.

      181,800         6,870,222   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 11.9%

  

Johnson & Johnson

      313,000         29,218,550   

Merck & Co., Inc.

      584,400         28,863,516   

Pfizer, Inc.

      1,222,300         38,392,443   
     

 

 

  
        96,474,509   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.1%

  

Norfolk Southern Corp.

      114,200         8,724,880   
     

 

 

  

Specialty Retail - 1.4%

  

Gap, Inc., Class A (A)

      396,900         11,311,650   
     

 

 

  

Tobacco - 5.5%

  

Altria Group, Inc.

      339,700         18,479,680   

Philip Morris International, Inc.

      335,300         26,599,349   
     

 

 

  
        45,079,029   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $752,370,515)

         810,088,184   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 3.5%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      27,979,836         27,979,836   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $27,979,836)

         27,979,836   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.0% (C)

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $202,405 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $211,150.

      $  202,404         202,404   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $202,404)

         202,404   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $780,552,755) (D)

         838,270,424   

Net Other Assets (Liabilities) - (3.3)%

         (26,483,078 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  811,787,346   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 810,088,184       $ —         $ —         $ 810,088,184   

Securities Lending Collateral

      27,979,836         —           —           27,979,836   

Repurchase Agreement

      —           202,404         —           202,404   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     838,068,020       $     202,404       $     —         $     838,270,424   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $27,326,046. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C)

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $780,552,755. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $118,538,090 and $60,820,421, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $57,717,669.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANY - 94.2%

  

Tactical and Specialty - 94.2%

  

Transamerica Blackrock Global Allocation VP (A)

      13,302,437         $  106,552,522   
     

 

 

  

Total Investment Company
(Cost $129,128,947)

   

      106,552,522   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 5.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $5,736,856 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $5,855,087.

      $  5,736,854         5,736,854   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $5,736,854)

         5,736,854   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $134,865,801) (C)

         112,289,376   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.7%

         826,169   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  113,115,545   
     

 

 

  
 

 

FUTURES CONTRACTS: (D)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

EUR Currency

      Short         (41 )      12/14/2015       $ —         $ (146 ) 

EURO STOXX 50® Index

      Short         (168 )      12/18/2015         204,662         —     

JPY Currency

      Short         (42 )      12/14/2015         35,991         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (54 )      12/18/2015         28,104         —     

Nikkei 225 Index

      Short         (29 )      12/10/2015         80,961         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (122 )      12/18/2015         187,979         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     537,697       $     (146 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Investment Company

    $ 106,552,522      $ —         $ —         $ 106,552,522   

Repurchase Agreement

      —          5,736,854         —           5,736,854   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     106,552,522      $     5,736,854       $     —         $     112,289,376   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (F)

    $ 537,697      $ —         $ —         $ 537,697   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 537,697      $ —         $ —         $ 537,697   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (F)

    $ (146 )    $ —         $ —         $ (146 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (146 )    $ —         $ —         $ (146 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(B)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $134,865,801. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $22,576,425.

(D)

Cash in the amount of $883,358 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(F)

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

EUR

    Euro

JPY

    Japanese Yen

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

STOXX

    Deutsche Börse Group & SIX Group Index

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANY - 94.5%

  

Tactical and Specialty - 94.5%

  

Transamerica Blackrock Global Allocation VP (A)

      15,680,468         $  125,600,548   
     

 

 

  

Total Investment Company
(Cost $151,986,611)

         125,600,548   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 4.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,552,109 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $6,687,071.

      $  6,552,107         6,552,107   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $6,552,107)

         6,552,107   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $158,538,718) (C)

         132,152,655   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.6%

         831,932   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  132,984,587   
     

 

 

  
 

 

FUTURES CONTRACTS: (D)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

EUR Currency

      Short         (35 )      12/14/2015       $ 9,866       $ —     

EURO STOXX 50® Index

      Short         (170 )      12/18/2015         150,422         —     

JPY Currency

      Short         (41 )      12/14/2015         25,942         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (55 )      12/18/2015         17,034         —     

Nikkei 225 Index

      Short         (27 )      12/10/2015         70,752         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (123 )      12/18/2015         163,055         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     437,071       $     —     
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Investment Company

    $ 125,600,548       $ —         $ —         $ 125,600,548   

Repurchase Agreement

      —           6,552,107         —           6,552,107   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     125,600,548       $     6,552,107       $ —         $     132,152,655   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

            

Futures Contracts (F)

    $ 437,071       $ —         $ —         $ 437,071   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 437,071       $ —         $     —         $ 437,071   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $158,538,718. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $26,386,063.

(D)

Cash in the amount of $865,789 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(F)

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

EUR

    Euro

JPY

    Japanese Yen

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

STOXX

    Deutsche Börse Group & SIX Group Index

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 51.4%

      

Australia - 0.1%

      

Healthscope, Ltd.

      749,679         $  1,347,460   

Mesoblast, Ltd. (A) (B)

      122,378         273,023   

Wesfarmers, Ltd.

      1,449         40,055   
     

 

 

  
        1,660,538   
     

 

 

  

Belgium - 0.1%

      

Anheuser-Busch InBev SA/NV

      9,241         982,831   

BHF Kleinwort Benson Group (B)

      71,726         427,983   
     

 

 

  
        1,410,814   
     

 

 

  

Bermuda - 0.0% (C)

      

Axis Capital Holdings, Ltd.

      6,074         326,295   
     

 

 

  

Brazil - 0.1%

      

BR Malls Participacoes SA

      42,482         112,085   

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes, Class A

      62,163         129,673   

Gerdau SA, ADR (A)

      224,517         307,588   

MRV Engenharia e Participacoes SA

      3,457         5,311   

Petroleo Brasileiro SA, ADR (A) (B)

      142,201         618,574   

SLC Agricola SA

      55,841         252,126   
     

 

 

  
        1,425,357   
     

 

 

  

Canada - 1.1%

      

Athabasca Oil Corp., Class A (A) (B)

      218,019         207,482   

Barrick Gold Corp.

      227,679         1,448,038   

Brookfield Asset Management, Inc., Class A

      29,401         924,367   

Cameco Corp., Class A

      120,198         1,462,810   

Canadian National Railway Co.

      14,407         817,741   

Cenovus Energy, Inc.

      196,824         2,985,176   

Eldorado Gold Corp., Class A

      179,323         575,124   

Enbridge, Inc.

      3,206         119,039   

First Quantum Minerals, Ltd. (A)

      454,987         1,667,206   

Goldcorp, Inc.

      153,708         1,924,424   

Platinum Group Metals, Ltd. (A) (B)

      673,424         151,388   

Platinum Group Metals, Ltd. (A) (B)

      420,615         96,741   

Suncor Energy, Inc.

      8,861         236,766   

Teck Resources, Ltd., Class B (A)

      84,454         403,126   

Toronto-Dominion Bank

      52,369         2,064,151   

TransCanada Corp. (A)

      2,109         66,692   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (B)

      6,076         1,083,837   
     

 

 

  
        16,234,108   
     

 

 

  

Chile - 0.2%

      

Antofagasta PLC, Class A (A)

      412,120         3,121,681   
     

 

 

  

China - 0.3%

      

Alibaba Group Holding, Ltd., ADR (B)

      37,104         2,188,023   

CAR, Inc. (A) (B)

      442,153         641,159   

Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Class H

      216,000         271,375   

Haitian International Holdings, Ltd., Series B

      331,000         547,839   

Lenovo Group, Ltd. (A)

      86,000         72,703   

SINA Corp. (B)

      26,957         1,081,515   

Zhongsheng Group Holdings, Ltd. (A)

      430,000         175,346   
     

 

 

  
        4,977,960   
     

 

 

  

Cocos (Keeling) Islands - 0.0% (C)

      

Ocean RIG UDW, Inc. (A)

      37,348         79,551   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Denmark - 0.0% (C)

      

Novo Nordisk A/S, Class B

      3,926         $  211,865   

TDC A/S, Class B

      16,906         87,190   
     

 

 

  
        299,055   
     

 

 

  

France - 2.0%

      

Air Liquide SA, Class A

      3,752         444,808   

Airbus Group SE

      50,898         3,014,179   

Alcatel-Lucent (B)

      39,118         144,334   

Atos SE

      17,068         1,311,955   

AXA SA

      96,462         2,341,995   

BNP Paribas SA

      26,399         1,554,216   

Cie Generale des Etablissements Michelin, Class B

      1,593         145,750   

Danone SA

      10,061         635,082   

Dassault Aviation SA

      1,488         1,702,678   

Engie (A)

      64,864         1,049,530   

L’Oreal SA

      308         53,535   

Orange SA

      41,257         625,425   

Renault SA

      8,229         593,744   

Safran SA

      52,140         3,920,490   

Sanofi

      42,006         3,998,971   

Schneider Electric SE

      14,563         815,514   

Societe Generale SA

      32,986         1,474,176   

Total SA, ADR

      4,486         200,569   

Total SA (A)

      48,721         2,191,609   

Ubisoft Entertainment (B)

      66,564         1,351,007   

Unibail-Rodamco SE, REIT

      4,372         1,133,151   

Worldline SA (B) (D)

      58,947         1,511,841   
     

 

 

  
        30,214,559   
     

 

 

  

Germany - 0.6%

      

BASF SE, Class R

      13,950         1,066,943   

Bayer AG

      16,322         2,094,085   

Bayerische Motoren Werke AG

      10,875         948,763   

Deutsche Bank AG

      49,705         1,341,397   

Deutsche Post AG

      24,463         677,698   

Deutsche Telekom AG

      94,735         1,686,426   

Linde AG

      3,885         631,019   

SAP SE

      2,072         134,232   

Volkswagen AG

      576         67,866   

Vonovia SE

      22,387         720,548   
     

 

 

  
        9,368,977   
     

 

 

  

Hong Kong - 0.9%

      

AIA Group, Ltd.

      250,000         1,300,186   

Beijing Enterprises Holdings, Ltd.

      295,500         1,782,080   

Brilliance China Automotive Holdings, Ltd. (A)

      366,000         433,218   

China Resources Land, Ltd.

      642,000         1,515,965   

Haier Electronics Group Co., Ltd.

      417,000         699,070   

Sino Biopharmaceutical, Ltd.

      560,000         692,025   

Sun Hung Kai Properties, Ltd.

      297,000         3,873,864   

Wharf Holdings, Ltd.

      546,000         3,087,834   
     

 

 

  
        13,384,242   
     

 

 

  

Indonesia - 0.0% (C)

      

Siloam International Hospitals Tbk PT

      769,634         650,619   
     

 

 

  

Ireland - 0.5%

      

Accenture PLC, Class A

      5,876         577,376   

Alkermes PLC (B)

      7,582         444,836   

King Digital Entertainment PLC (A)

      151,869         2,056,306   

Medtronic PLC

      3,924         262,673   

Perrigo Co. PLC

      392         61,650   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Ireland (continued)

      

Shire PLC

      39,576         $  2,705,492   

XL Group PLC, Class A

      38,814         1,409,724   
     

 

 

  
        7,518,057   
     

 

 

  

Israel - 0.6%

      

Check Point Software Technologies, Ltd., Class A (A) (B)

      4,036         320,176   

Mobileye NV (A) (B)

      96,232         4,376,631   

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., ADR

      73,145         4,129,767   
     

 

 

  
        8,826,574   
     

 

 

  

Italy - 0.6%

      

Banco Popolare (B)

      6,694         99,041   

Ei Towers SpA

      38,299         2,355,261   

Enel SpA

      265,740         1,185,730   

Eni SpA, Class B

      9,564         150,445   

Intesa Sanpaolo SpA

      753,559         2,662,096   

RAI Way SpA (D)

      213,345         1,019,839   

Telecom Italia SpA (B)

      117,124         144,335   

Telecom Italia SpA

      117,409         120,415   

UniCredit SpA, Class A

      120,214         749,437   

Unione di Banche Italiane SCpA (A)

      16,823         119,367   
     

 

 

  
        8,605,966   
     

 

 

  

Japan - 8.4%

      

Aisin Seiki Co., Ltd.

      47,500         1,593,718   

Ajinomoto Co., Inc.

      15,000         316,320   

Alpine Electronics, Inc.

      8,500         93,154   

Asahi Group Holdings, Ltd.

      25,400         824,059   

Asahi Kasei Corp.

      164,000         1,156,436   

ASKUL Corp.

      300         11,420   

Astellas Pharma, Inc.

      63,200         818,066   

Autobacs Seven Co., Ltd.

      4,000         66,416   

Bandai Namco Holdings, Inc.

      12,100         280,825   

Bank of Yokohama, Ltd.

      48,000         291,745   

Benesse Holdings, Inc. (A)

      1,800         48,125   

Bridgestone Corp.

      83,300         2,882,693   

Canon Marketing Japan, Inc.

      6,000         88,759   

Chiba Bank, Ltd.

      41,000         291,144   

Chiyoda Corp. (A)

      11,000         75,171   

Chubu Electric Power Co., Inc.

      102,900         1,517,180   

COMSYS Holdings Corp. (A)

      3,700         44,132   

Daikin Industries, Ltd.

      27,800         1,559,190   

Daikyo, Inc.

      81,000         137,226   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

      9,700         985,567   

DeNA Co., Ltd. (A)

      35,800         664,430   

Denso Corp.

      86,400         3,659,806   

East Japan Railway Co.

      43,100         3,631,848   

Eisai Co., Ltd. (A)

      9,500         560,515   

Electric Power Development Co., Ltd.

      14,900         454,738   

Exedy Corp. (A)

      4,000         88,741   

FamilyMart Co., Ltd.

      21,100         962,008   

FANUC Corp.

      7,400         1,138,406   

Fuji Heavy Industries, Ltd.

      184,200         6,628,342   

Futaba Industrial Co., Ltd. (A)

      50,800         183,510   

Gree, Inc. (A)

      147,100         658,862   

GS Yuasa Corp. (A)

      163,000         615,290   

GungHo Online Entertainment, Inc. (A)

      178,200         529,337   

Hitachi Chemical Co., Ltd. (A)

      67,500         931,316   

Hitachi High-Technologies Corp.

      9,400         203,541   

Hitachi Kokusai Electric, Inc.

      7,000         73,968   

Hitachi, Ltd.

      226,000         1,140,402   

Honda Motor Co., Ltd.

      51,000         1,522,181   

Hoya Corp.

      24,000         786,045   

IHI Corp.

      195,000         501,079   

INPEX Corp.

      268,900         2,404,163   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Japan (continued)

      

Isuzu Motors, Ltd.

      130,800         $  1,313,497   

Japan Airlines Co., Ltd.

      117,300         4,150,651   

Japan Tobacco, Inc.

      24,600         763,096   

JGC Corp.

      37,000         490,885   

JSR Corp. (A)

      74,700         1,076,793   

JX Holdings, Inc.

      108,700         392,507   

Kamigumi Co., Ltd.

      12,000         98,329   

Kansai Electric Power Co., Inc. (B)

      14,800         164,535   

KDDI Corp.

      68,500         1,533,242   

Keyence Corp.

      1,000         446,578   

Kinden Corp.

      13,400         169,955   

Koito Manufacturing Co., Ltd.

      22,100         722,148   

Komatsu, Ltd. (A)

      53,500         785,296   

Kubota Corp.

      63,000         867,032   

Kuraray Co., Ltd.

      73,700         918,527   

Kyocera Corp.

      30,800         1,410,639   

Kyushu Electric Power Co., Inc. (A) (B)

      49,600         541,157   

Mabuchi Motor Co., Ltd.

      6,300         273,543   

Maeda Road Construction Co., Ltd.

      6,000         105,305   

Medipal Holdings Corp.

      2,800         44,428   

Mitsubishi Corp. (A)

      116,600         1,911,255   

Mitsubishi Electric Corp.

      290,000         2,656,555   

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

      120,000         2,451,300   

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

      339,000         1,516,089   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

      365,200         2,206,625   

Mitsui & Co., Ltd. (A)

      164,600         1,850,021   

Mizuho Financial Group, Inc. (A)

      542,100         1,014,052   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

      15,200         407,814   

Murata Manufacturing Co., Ltd.

      4,400         568,368   

Nabtesco Corp.

      16,000         292,321   

NEC Corp.

      459,000         1,413,173   

Nexon Co., Ltd.

      17,900         239,315   

Nikon Corp. (A)

      117,200         1,417,345   

Nintendo Co., Ltd.

      14,000         2,359,723   

Nippo Corp.

      3,000         51,130   

Nippon Express Co., Ltd.

      70,000         334,485   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

      46,700         851,002   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      43,800         1,542,794   

Nitto Denko Corp.

      46,900         2,808,968   

Nomura Holdings, Inc.

      196,900         1,142,880   

NS Solutions Corp.

      700         29,587   

Okumura Corp.

      162,000         864,297   

Omron Corp.

      15,600         469,594   

Otsuka Holdings Co., Ltd.

      25,600         817,448   

Rinnai Corp.

      14,300         1,091,031   

ROHM Co., Ltd.

      44,300         1,970,029   

Ryohin Keikaku Co., Ltd.

      2,200         447,939   

Sanrio Co., Ltd. (A)

      39,800         1,087,215   

Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.

      4,400         256,004   

SCSK Corp.

      1,500         56,311   

Secom Co., Ltd.

      3,500         210,492   

Sega Sammy Holdings, Inc. (A)

      77,900         760,204   

Seino Holdings Co., Ltd.

      18,600         194,056   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

      10,200         465,458   

Shimamura Co., Ltd. (A)

      1,700         183,114   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

      63,600         3,261,665   

Ship Healthcare Holdings, Inc.

      21,400         461,395   

Shizuoka Bank, Ltd. (A)

      28,000         281,003   

SHO-BOND Holdings Co., Ltd.

      600         22,925   

SMC Corp.

      2,200         481,709   

Sohgo Security Services Co., Ltd. (A)

      9,100         415,579   

Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.

      8,600         249,786   

Sony Financial Holdings, Inc.

      85,400         1,401,664   

Stanley Electric Co., Ltd.

      6,700         133,676   

Sumco Corp.

      76,200         683,432   

Sumitomo Corp. (A)

      132,400         1,280,362   

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

      86,300         1,104,050   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Japan (continued)

      

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (A)

      52,800         $  2,002,191   

Suntory Beverage & Food, Ltd.

      12,200         468,713   

Suzuki Motor Corp.

      75,000         2,306,245   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (A)

      1,600         70,196   

THK Co., Ltd.

      6,800         108,314   

Toda Corp.

      185,000         819,564   

Tokio Marine Holdings, Inc.

      32,400         1,210,463   

Tokyo Electric Power Co., Inc. (B)

      25,400         169,662   

Tokyo Gas Co., Ltd.

      662,000         3,202,301   

Toyota Industries Corp. (A)

      81,300         3,867,345   

Toyota Motor Corp.

      66,500         3,893,436   

Toyota Tsusho Corp.

      24,600         518,525   

Trend Micro, Inc.

      12,000         423,890   

TV Asahi Holdings Corp.

      5,900         90,219   

Ube Industries, Ltd. (A)

      538,000         937,762   

Yahoo Japan Corp.

      147,700         562,292   

Yamada Denki Co., Ltd. (A)

      311,200         1,254,607   

Yamaha Corp.

      16,600         367,659   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

      800         16,038   
     

 

 

  
        124,692,679   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.0% (C)

      

Integrated Diagnostics Holdings PLC (B) (D)

      52,738         329,613   
     

 

 

  

Kazakhstan - 0.0% (C)

      

KazMunaiGas Exploration Production JSC, GDR (E)

      6,904         41,517   
     

 

 

  

Korea, Republic of - 0.5%

      

Hyundai Motor Co.

      15,736         2,186,677   

Hyundai Wia Corp.

      4,018         439,085   

Samsung Electronics Co., Ltd.

      3,325         3,190,182   

Samsung SDI Co., Ltd.

      3,103         285,478   

SK Hynixm, Inc.

      35,608         1,015,558   
     

 

 

  
        7,116,980   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.0% (C)

      

RTL Group SA (B)

      1,581         136,293   
     

 

 

  

Malaysia - 0.2%

      

Axiata Group Bhd

      614,400         811,560   

IHH Healthcare Bhd, Class A

      1,116,800         1,515,960   

Telekom Malaysia Bhd

      275,700         419,290   
     

 

 

  
        2,746,810   
     

 

 

  

Mexico - 0.3%

      

America Movil SAB de CV, Series L, ADR

      59,300         981,415   

America Movil SAB de CV, Series L (A)

      733,495         609,623   

Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT (A)

      1,054,708         2,178,058   
     

 

 

  
        3,769,096   
     

 

 

  

Netherlands - 0.8%

      

Akzo Nobel NV

      49,660         3,229,849   

Constellium NV, Class A (B)

      107,172         649,462   

ING Groep NV, CVA

      120,690         1,705,966   

Koninklijke Philips NV

      43,161         1,015,442   

Royal Dutch Shell PLC, Class A

      15,465         365,083   

Royal Dutch Shell PLC, Class B

      9,416         222,643   

SBM Offshore NV (A) (B)

      338,113         4,292,409   
     

 

 

  
        11,480,854   
     

 

 

  

Norway - 0.3%

      

Statoil ASA

      299,850         4,371,538   
     

 

 

  

Peru - 0.2%

      

Southern Copper Corp. (A)

      121,827         3,255,217   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Portugal - 0.1%

      

NOS SGPS SA

      113,770         $  939,751   
     

 

 

  

Singapore - 0.7%

      

Avago Technologies, Ltd., Class A

      806         100,758   

CapitaLand, Ltd.

      1,592,000         3,006,043   

Global Logistic Properties, Ltd., Class L

      2,317,000         3,331,166   

Keppel Corp., Ltd. (A)

      427,500         2,044,502   

Raffles Medical Group, Ltd.

      159,100         505,486   

Singapore Telecommunications, Ltd.

      573,900         1,452,606   
     

 

 

  
        10,440,561   
     

 

 

  

South Africa - 0.0% (C)

      

Life Healthcare Group Holdings, Ltd.

      160,288         412,335   
     

 

 

  

Spain - 0.2%

      

Banco Santander SA, Class A

      129,064         686,286   

Cellnex Telecom SAU (B) (D)

      148,172         2,524,490   

Iberdrola SA

      44,084         293,741   
     

 

 

  
        3,504,517   
     

 

 

  

Sweden - 0.2%

      

Boliden AB

      30,204         472,939   

Lundin Petroleum AB (A) (B)

      60,985         787,069   

Svenska Handelsbanken AB, A Shares

      69,262         993,553   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B

      6,911         67,794   
     

 

 

  
        2,321,355   
     

 

 

  

Switzerland - 1.4%

      

ACE, Ltd.

      2,189         226,343   

Credit Suisse Group AG (B)

      34,749         835,256   

Glencore PLC (B)

      967,768         1,343,324   

Nestle SA

      75,953         5,712,094   

Novartis AG

      28,665         2,634,653   

Roche Holding AG

      12,892         3,422,459   

Syngenta AG

      8,065         2,584,112   

TE Connectivity, Ltd.

      1,298         77,737   

UBS Group AG

      149,608         2,765,970   

Zurich Insurance Group AG (B)

      2,582         633,897   
     

 

 

  
        20,235,845   
     

 

 

  

Taiwan - 0.2%

      

Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.

      271,000         445,628   

Delta Electronics, Inc.

      63,000         297,156   

Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.

      209,000         450,748   

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

      30,450         79,549   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

      366,000         1,466,809   

Yulon Motor Co., Ltd.

      327,000         293,298   
     

 

 

  
        3,033,188   
     

 

 

  

Thailand - 0.1%

      

Bangkok Dusit Medical Services PCL, Class F

      1,866,000         951,123   

Bumrungrad Hospital PCL

      134,500         800,441   
     

 

 

  
        1,751,564   
     

 

 

  

United Arab Emirates - 0.2%

      

Al Noor Hospitals Group PLC

      66,219         836,565   

NMC Health PLC, Class A

      112,248         1,414,460   
     

 

 

  
        2,251,025   
     

 

 

  

United Kingdom - 3.0%

      

AstraZeneca PLC

      59,178         3,752,984   

AstraZeneca PLC, ADR (A)

      22,179         705,736   
 

 

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Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United Kingdom (continued)

      

Barclays PLC

      142,869         $  528,727   

BG Group PLC

      13,068         188,517   

BP PLC

      71,665         363,583   

British American Tobacco PLC

      2,543         140,312   

BT Group PLC, Class A

      227,591         1,448,512   

CNH Industrial NV (A)

      17,935         116,936   

Coats Group PLC, Class A (B)

      211,756         83,930   

Delphi Automotive PLC, Class A

      36,684         2,789,451   

Diageo PLC

      3,335         89,601   

Diageo PLC, ADR

      16,859         1,817,232   

GlaxoSmithKline PLC

      11,783         226,161   

HSBC Holdings PLC

      964,810         7,278,248   

Imperial Tobacco Group PLC

      1,248         64,520   

Legal & General Group PLC

      283,178         1,021,074   

Liberty Global PLC, Class A (B)

      9,924         426,136   

Lloyds Banking Group PLC

      596,355         678,927   

Michael Kors Holdings, Ltd. (B)

      17,348         732,779   

National Grid PLC, Class B

      119,939         1,670,407   

Ophir Energy PLC (B)

      559,014         761,881   

Prudential PLC

      109,439         2,308,782   

Rio Tinto PLC

      98,087         3,291,128   

SABMiller PLC

      118,325         6,700,482   

Spire Healthcare Group PLC (D)

      462,006         2,518,609   

Standard Chartered PLC

      43,917         426,211   

Unilever NV, CVA

      3,878         155,450   

Vodafone Group PLC

      678,453         2,139,897   

Vodafone Group PLC, ADR

      87,528         2,778,139   
     

 

 

  
        45,204,352   
     

 

 

  

United States - 27.5%

      

3M Co.

      2,009         284,816   

Abbott Laboratories

      35,700         1,435,854   

AbbVie, Inc., Class G

      88,397         4,809,681   

Acadia Healthcare Co., Inc. (A) (B)

      11,485         761,111   

Activision Blizzard, Inc.

      91,593         2,829,308   

Adobe Systems, Inc. (B)

      6,023         495,211   

AES Corp.

      82,056         803,328   

Aetna, Inc.

      40,872         4,471,806   

Air Products & Chemicals, Inc.

      2,899         369,854   

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (B)

      11,549         1,806,148   

Allergan PLC (B)

      17,261         4,691,712   

Alliance Data Systems Corp. (B)

      1,059         274,260   

Allstate Corp.

      30,490         1,775,738   

Alphabet, Inc., Class A (B)

      5,854         3,737,018   

Alphabet, Inc., Class C

      16,193         9,852,145   

Altria Group, Inc.

      3,709         201,770   

Amdocs, Ltd.

      6,029         342,930   

American Electric Power Co., Inc.

      35,832         2,037,408   

American International Group, Inc. (F)

      51,421         2,921,741   

American Water Works Co., Inc.

      31,396         1,729,292   

Ameriprise Financial, Inc.

      2,519         274,899   

AmerisourceBergen Corp., Class A

      3,643         346,049   

Amgen, Inc.

      15,149         2,095,410   

Anadarko Petroleum Corp., Class A

      107,645         6,500,682   

Anthem, Inc.

      3,612         505,680   

Apache Corp.

      30,368         1,189,211   

Apple, Inc. (G)

      82,924         9,146,517   

Applied Materials, Inc., Class A

      3,886         57,085   

Archer-Daniels-Midland Co.

      9,239         382,957   

AT&T, Inc.

      156,833         5,109,619   

Automatic Data Processing, Inc.

      1,537         123,513   

Axalta Coating Systems, Ltd. (B)

      38,247         969,179   

Baker Hughes, Inc.

      2,293         119,328   

Bank of America Corp.

      424,426         6,612,557   

Bank of New York Mellon Corp.

      29,002         1,135,428   

Baxalta, Inc.

      1,532         48,273   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Baxter International, Inc.

      8,432         $  276,991   

Becton Dickinson and Co.

      1,700         225,522   

Berkshire Hathaway, Inc., Class A (A) (B)

      16         3,123,840   

Berkshire Hathaway, Inc., Class B (B)

      32,951         4,296,810   

BHF Kleinwort Benson Group (B) (H)

      4,137         24,660   

Biogen, Inc. (B)

      11,311         3,300,663   

Blue Buffalo Pet Products, Inc. (B)

      8,331         149,208   

Boeing Co.

      1,993         260,983   

Boulder Brands, Inc. (A) (B)

      16,679         136,601   

Bristol-Myers Squibb Co.

      66,225         3,920,520   

Broadcom Corp., Class A

      1,741         89,540   

Brookdale Senior Living, Inc., Class A (B)

      34,498         792,074   

Calpine Corp. (B)

      86,284         1,259,746   

Cameron International Corp. (B)

      2,555         156,673   

Capital One Financial Corp.

      4,318         313,141   

Cardinal Health, Inc.

      20,374         1,565,131   

Catalent, Inc. (B)

      67,895         1,649,849   

Caterpillar, Inc.

      9,923         648,567   

Celgene Corp. (B)

      10,489         1,134,595   

CF Industries Holdings, Inc., Class B

      5,398         242,370   

Charles Schwab Corp.

      51,472         1,470,040   

Chevron Corp.

      12,671         999,489   

Chubb Corp., Class A

      41,246         5,058,822   

Cigna Corp.

      740         99,915   

Cintas Corp.

      4,039         346,344   

Cisco Systems, Inc.

      201,200         5,281,500   

Citigroup, Inc.

      96,435         4,784,140   

Citizens Financial Group, Inc.

      6,006         143,303   

CME Group, Inc., Class A

      14,668         1,360,310   

CNA Financial Corp., Class A

      6,526         227,953   

Coach, Inc., Class A

      17,669         511,164   

Coca-Cola Co.

      129,307         5,187,797   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      2,774         134,123   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (B)

      1,943         121,651   

Colfax Corp. (A) (B)

      59,119         1,768,249   

Colgate-Palmolive Co.

      31,657         2,008,953   

Comcast Corp., Class A

      53,361         3,035,174   

Computer Sciences Corp. (G)

      5,636         345,938   

CONSOL Energy, Inc. (A)

      222,903         2,184,449   

Constellation Brands, Inc., Class A

      3,719         465,656   

Corning, Inc.

      4,088         69,987   

Costco Wholesale Corp.

      780         112,765   

CR Bard, Inc.

      678         126,318   

Crown Castle International Corp., REIT

      20,992         1,655,639   

CSX Corp.

      40,969         1,102,066   

CVS Health Corp.

      6,278         605,701   

DaVita HealthCare Partners, Inc. (B)

      10,803         781,381   

Delta Topco, Ltd. (B) (H) (I) (J) (K)

      1,531,260         727,349   

Discover Financial Services

      5,507         286,309   

DISH Network Corp., Class A (B)

      24,868         1,450,799   

Dominion Resources, Inc.

      33,688         2,370,961   

Dover Corp.

      3,668         209,736   

Dropbox, Inc. (B) (H) (I) (J) (K)

      171,990         2,486,975   

Eaton Corp. PLC

      65,304         3,350,095   

eBay, Inc. (B)

      34,222         836,386   

Ecolab, Inc.

      4,071         446,670   

Edgewell Personal Care Co.

      13,012         1,061,779   

Electronic Arts, Inc. (B)

      5,792         392,408   

Eli Lilly & Co.

      38,582         3,228,928   

EMC Corp.

      6,492         156,847   

Emerson Electric Co.

      37,576         1,659,732   

EOG Resources, Inc.

      18,145         1,320,956   

EQT Corp.

      40,085         2,596,305   

Equity Residential, REIT

      20,383         1,531,171   

Expedia, Inc.

      3,613         425,178   

Express Scripts Holding Co. (B)

      1,221         98,852   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Exxon Mobil Corp.

      22,783         $  1,693,916   

Facebook, Inc., Class A (B)

      37,409         3,363,069   

FedEx Corp.

      35,732         5,144,693   

Fidelity National Information Services, Inc.

      6,020         403,822   

Fifth Third Bancorp

      7,745         146,458   

Fitbit, Inc., Class A (A) (B)

      13,388         504,594   

FMC Corp., Class A (A)

      28,589         969,453   

Ford Motor Co.

      262,007         3,555,435   

Freeport-McMoRan, Inc.

      92,436         895,705   

Fresh Market, Inc. (B)

      4,083         92,235   

General Dynamics Corp.

      2,796         385,708   

General Electric Co.

      204,431         5,155,750   

General Mills, Inc.

      1,076         60,396   

Gilead Sciences, Inc.

      24,607         2,416,161   

GoDaddy, Inc., Class A (A) (B)

      22,596         569,645   

Goldman Sachs Group, Inc.

      9,788         1,700,763   

Goodyear Tire & Rubber Co.

      1,986         58,249   

Halliburton Co.

      4,490         158,722   

Harris Corp.

      3,765         275,410   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      19,725         903,011   

HCA Holdings, Inc. (B)

      33,662         2,604,092   

Helmerich & Payne, Inc. (A)

      3,279         154,966   

Hewlett-Packard Co.

      75,181         1,925,385   

Home Depot, Inc.

      2,621         302,699   

HTG Molecular Diagnostics, Inc. (A) (B)

      10,200         77,724   

Humana, Inc., Class A

      27,313         4,889,027   

Ingersoll-Rand PLC

      5,654         287,054   

Intel Corp.

      65,151         1,963,651   

International Business Machines Corp.

      15,808         2,291,686   

International Paper Co.

      6,186         233,769   

Intuit, Inc.

      4,359         386,861   

Invitae Corp. (A) (B)

      62,411         450,607   

Johnson & Johnson

      67,386         6,290,483   

JPMorgan Chase & Co.

      140,032         8,537,751   

Kansas City Southern

      13,735         1,248,237   

Kimberly-Clark Corp.

      14,586         1,590,457   

Kinder Morgan, Inc.

      9,004         249,231   

KLA-Tencor Corp.

      11,478         573,900   

Kohl’s Corp.

      4,203         194,641   

Kraft Heinz Co.

      1,118         78,908   

Kroger Co.

      14,878         536,649   

Las Vegas Sands Corp.

      20,645         783,891   

Lear Corp.

      4,148         451,219   

Liberty Broadband Corp., Class A (B)

      14,078         724,172   

Liberty Broadband Corp., Class C (B)

      37,487         1,918,210   

Liberty Media Corp., Class A (B)

      40,906         1,461,162   

Liberty Media Corp., Class C (B)

      85,892         2,959,838   

Lincoln National Corp.

      10,151         481,766   

Lowe’s Cos., Inc.

      4,051         279,195   

LyondellBasell Industries NV, Class A

      12,915         1,076,594   

Macy’s, Inc.

      4,005         205,537   

Marathon Petroleum Corp.

      210,965         9,774,008   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      32,947         1,720,492   

Mastercard, Inc., Class A

      32,836         2,959,180   

McDonald’s Corp.

      33,014         3,252,869   

McKesson Corp.

      14,041         2,598,006   

Merck & Co., Inc.

      7,901         390,230   

MetLife, Inc.

      30,794         1,451,937   

Micron Technology, Inc. (B)

      88,718         1,328,996   

Microsoft Corp.

      122,871         5,438,270   

Molson Coors Brewing Co., Class B

      16,236         1,347,913   

Mondelez International, Inc., Class A

      2,995         125,401   

Monsanto Co.

      7,191         613,680   

Morgan Stanley

      55,594         1,751,211   

Mylan NV (B)

      102,782         4,138,003   

NextEra Energy, Inc.

      26,985         2,632,387   

NIKE, Inc., Class B    

      1,521         187,037   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Northrop Grumman Corp.

      2,463         $  408,735   

NRG Energy, Inc.

      64,839         962,859   

NRG Yield, Inc., Class A (A)

      10,888         121,401   

NRG Yield, Inc., Class C (A)

      10,888         126,410   

Nuance Communications, Inc. (B)

      49,798         815,193   

Occidental Petroleum Corp.

      4,110         271,877   

Oceaneering International, Inc.

      76,231         2,994,354   

Oracle Corp.

      109,944         3,971,177   

PACCAR, Inc.

      23,069         1,203,510   

Parker-Hannifin Corp.

      2,095         203,844   

PayPal Holdings, Inc. (B)

      13,861         430,245   

PepsiCo, Inc.

      11,227         1,058,706   

Pfizer, Inc.

      97,832         3,072,903   

Philip Morris International, Inc.

      49,584         3,933,499   

Pioneer Natural Resources Co.

      47,046         5,722,675   

PPG Industries, Inc.

      4,090         358,652   

Praxair, Inc.

      4,391         447,267   

Procter & Gamble Co.

      129,890         9,344,287   

Prologis, Inc., Class A, REIT

      64,518         2,509,750   

Prudential Financial, Inc.

      12,583         958,950   

QUALCOMM, Inc.

      55,860         3,001,358   

Raytheon Co.

      3,049         333,134   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (B)

      1,089         506,537   

Regions Financial Corp.

      114,361         1,030,393   

Reinsurance Group of America, Inc., Class A

      3,404         308,368   

Reynolds American, Inc., Class A

      1,550         68,619   

Rockwell Automation, Inc., Class B

      3,406         345,607   

salesforce.com, Inc. (B)

      1,872         129,973   

SanDisk Corp.

      4,725         256,709   

Schlumberger, Ltd.

      37,471         2,584,375   

Scripps Networks Interactive, Inc., Class A (A)

      1,391         68,423   

Sempra Energy

      29,209         2,825,095   

Simon Property Group, Inc., REIT

      12,523         2,300,726   

St. Joe Co. (A) (B)

      193,741         3,706,265   

Starbucks Corp.

      1,830         104,017   

Stryker Corp.

      3,590         337,819   

SunTrust Banks, Inc.

      19,179         733,405   

Tahoe Resources, Inc.

      146,527         1,132,030   

Target Corp.

      10,778         847,798   

Tenet Healthcare Corp. (A) (B)

      40,250         1,486,030   

TerraForm Power, Inc., Class A (A) (B)

      33,829         481,048   

TESARO, Inc. (A) (B)

      8,849         354,845   

Texas Instruments, Inc.

      16,150         799,748   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      18,358         2,244,816   

Tiffany & Co.

      8,968         692,509   

Time Warner Cable, Inc.

      4,229         758,556   

Travelers Cos., Inc.

      7,583         754,736   

Twitter, Inc. (A) (B)

      127,303         3,429,543   

Tyco International PLC

      78,865         2,638,823   

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. (B)

      3,477         334,870   

Union Pacific Corp.

      23,915         2,114,325   

United Continental Holdings, Inc. (B)

      40,091         2,126,828   

United Parcel Service, Inc., Class B

      30,367         2,996,919   

United Rentals, Inc. (B)

      12,024         722,041   

United Technologies Corp.

      33,710         2,999,853   

UnitedHealth Group, Inc.

      5,152         597,684   

Univar, Inc. (B)

      63,001         1,143,468   

Unum Group

      44,526         1,428,394   

US Bancorp

      59,695         2,448,092   

Valero Energy Corp.

      9,858         592,466   

Veeva Systems, Inc., Class A (A) (B)

      96,208         2,252,229   

VeriSign, Inc. (A) (B)

      4,883         344,545   

Verizon Communications, Inc.

      195,371         8,503,726   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (B)    

      9,188         956,838   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Visa, Inc., Class A (A)

      65,042         $  4,530,826   

WABCO Holdings, Inc. (B)

      18,195         1,907,382   

Wal-Mart Stores, Inc.

      64,068         4,154,169   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      1,637         136,035   

Wells Fargo & Co.

      146,075         7,500,951   

Western Digital Corp.

      3,318         263,582   

WestRock Co.

      13,531         696,035   

Whirlpool Corp.

      6,385         940,255   

Whiting Petroleum Corp. (B)

      148,401         2,266,083   

Williams Cos., Inc.

      3,563         131,297   

Wyndham Worldwide Corp.

      3,807         273,723   

Yahoo! Inc. (B)

      24,535         709,307   

Zoetis, Inc., Class A

      24,125         993,468   
     

 

 

  
        409,056,432   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $847,979,924)

         765,195,875   
     

 

 

  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS - 0.8%

  

   

Canada - 0.0% (C)

      

Suncor Energy, Inc.

      

3.17% (L)

      5,597         149,687   
     

 

 

  

Germany - 0.0% (C)

      

Volkswagen AG

      

4.63% (L)

      3,720         408,633   
     

 

 

  

Ireland - 0.3%

      

Allergan PLC

      

Series A, 5.50%

      4,329         4,084,238   
     

 

 

  

United States - 0.5%

      

American Tower Corp.

      

Series A, 5.25%

      6,205         613,364   

Anthem, Inc.

      

5.25%

      37,592         1,817,197   

Cliffs Natural Resources, Inc.

      

7.00%

      20,920         50,208   

Crown Castle International Corp.

      

Series A, 4.50%

      16,190         1,649,113   

Dominion Resources, Inc.

      

6.38%

      13,500         669,735   

Forestar Group, Inc.

      

6.00%

      26,350         456,119   

Stanley Black & Decker, Inc.

      

6.25% (A) (B)

      3,792         417,120   

Wells Fargo & Co.

      

Series L, 7.50%

      552         644,736   

Welltower, Inc.

      

Series I, 6.50%

      25,594         1,562,002   
     

 

 

  
        7,879,594   
     

 

 

  

Total Convertible Preferred Stocks
(Cost $13,817,008)

         12,522,152   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 1.2%

      

Brazil - 0.0% (C)

      

Cia Brasileira de Distribuicao

      

2.20% (L)

      21,637         274,576   
     

 

 

  

Korea, Republic of - 0.1%

      

Samsung Electronics Co., Ltd.

      

2.08% (L)    

      1,684         1,307,232   
     

 

 

  
     Shares      Value  

PREFERRED STOCKS (continued)

      

United Kingdom - 0.1%

      

HSBC Holdings PLC

      

Series 2, 8.00%

      29,766         $  759,330   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      

Series T, 7.25% (A)

      25,538         644,324   
     

 

 

  
        1,403,654   
     

 

 

  

United States - 1.0%

      

Citigroup Capital XIII

      

7.88% (M)

      52,188         1,340,710   

Federal National Mortgage Association

      

Series S, 8.25% (M)

      59,155         286,902   

GMAC Capital Trust I

      

Series 2, 8.13% (M)

      69,888         1,784,240   

Palantir Technologies, Inc.

      

0.00% (H) (I) (J) (K)

      212,750         2,276,425   

RBS Capital Funding Trust V

      

Series E, 5.90%

      40,922         997,269   

RBS Capital Funding Trust VII

      

Series G, 6.08%

      51,132         1,250,177   

Uber Technologies, Inc.

      

0.00% (H) (I) (J) (K)

      129,064         5,165,490   

US Bancorp

      

Series F, 6.50% (M)

      27,000         775,440   

Series G, 6.00% (A) (M)

      12,787         336,682   
     

 

 

  
        14,213,335   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $14,496,639)

         17,198,797   
     

 

 

  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 1.0%

      

United States - 1.0%

      

ETFS Physical Palladium Shares (B)

      10,714         674,553   

ETFS Physical Platinum Shares (B)

      9,045         794,694   

ETFS Physical Swiss Gold Shares (B)

      26,125         2,848,409   

iShares Gold Trust (B)

      343,242         3,700,149   

SPDR Gold Shares (B)

      61,519         6,573,920   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $16,634,569)

         14,591,725   
     

 

 

  

MASTER LIMITED PARTNERSHIP - 0.1%

      

United States - 0.1%

      

NextEra Energy Partners, LP

      39,729         866,092   
     

 

 

  

Total Master Limited Partnership
(Cost $1,161,184)

         866,092   
     

 

 

  

WARRANTS - 0.0% (C)

      

Australia - 0.0% (C)

      

TFS Corp., Ltd. (B) (H) (K)

      

Exercise Price AUD 1.28

      

Expires 07/15/2018

      59,458         17,704   

TFS Corp., Ltd., Class A (H)

      

Exercise Price AUD 1.28

      

Expires 07/15/2018

      368,642         109,764   
     

 

 

  

Total Warrants
(Cost $391,617)

         127,468   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CONVERTIBLE BONDS - 1.7%

      

Cayman Islands - 0.1%

      

SINA Corp.

      

1.00%, 12/01/2018

      $  788,000         $  745,645   
     

 

 

  

India - 0.2%

      

REI Agro, Ltd.

      

5.50%, 11/13/2014 (D) (J) (N)

      697,000         47,919   

5.50%, 11/13/2014 (E) (J) (K) (N)

      259,000         17,806   

Suzlon Energy, Ltd.

      

3.25%, 07/16/2019 (D) (O)

      2,034,000         2,511,990   
     

 

 

  
        2,577,715   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.1%

      

Dana Gas Sukuk, Ltd.

      

7.00%, 10/31/2017 (D)

      2,109,340         1,824,579   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.1%

      

Telecom Italia Finance SA

      

6.13%, 11/15/2016 (D) (H)

      EUR  900,000         1,395,856   

6.13%, 11/15/2016 (E) (K)

      200,000         310,190   
     

 

 

  
        1,706,046   
     

 

 

  

Netherlands - 0.2%

      

Bio City Development Co. BV

      

8.00%, 07/06/2018 (D) (H) (I) (J) (N)

      $  2,400,000         1,115,280   

Volkswagen International Finance NV

      

5.50%, 11/09/2015 (D) (K)

      EUR  1,600,000         1,189,449   
     

 

 

  
        2,304,729   
     

 

 

  

Singapore - 0.2%

      

CapitaLand, Ltd.

      

1.95%, 10/17/2023 (D)

      SGD  1,250,000         857,313   

2.10%, 11/15/2016 (E) (K)

      1,500,000         1,054,074   

Olam International, Ltd.

      

6.00%, 10/15/2016 (E) (K)

      $  1,100,000         1,112,375   
     

 

 

  
        3,023,762   
     

 

 

  

Spain - 0.1%

      

Telefonica Participaciones SAU

      

4.90%, 09/25/2017

      EUR  1,500,000         1,592,294   

Telefonica SA

      

6.00%, 07/14/2017 (H) (K)

      500,000         667,004   
     

 

 

  
        2,259,298   
     

 

 

  

United States - 0.7%

      

BioMarin Pharmaceutical, Inc.

      

0.75%, 10/15/2018

      $  325,000         419,859   

1.50%, 10/15/2020

      320,000         430,000   

Cobalt International Energy, Inc.

      

2.63%, 12/01/2019

      1,667,000         1,185,654   

3.13%, 05/15/2024

      2,204,000         1,388,520   

Delta Topco, Ltd.

      

10.00%, 11/24/2060 (H) (I) (J) (K)

      1,412,554         1,415,662   

Gilead Sciences, Inc.

      

Series D

      

1.63%, 05/01/2016

      571,000         2,447,806   

Intel Corp.

      

3.25%, 08/01/2039

      427,000         644,236   

SanDisk Corp.

      

0.50%, 10/15/2020

      796,000         770,627   

1.50%, 08/15/2017

      736,000         913,560   
     Principal      Value  

CONVERTIBLE BONDS (continued)

      

United States (continued)

      

Take-Two Interactive Software, Inc.

      

1.75%, 12/01/2016

      $  599,000         $  923,209   

Twitter, Inc.

      

1.00%, 09/15/2021 (D)

      650,000         553,719   
     

 

 

  
        11,092,852   
     

 

 

  

Total Convertible Bonds
(Cost $28,717,129)

   

      25,534,626   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 6.1%

  

Argentina - 0.2%

      

Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte

      

9.75%, 10/25/2022 (D)

      154,000         130,900   

YPF SA

      

8.50%, 07/28/2025 (D)

      2,974,000         2,579,945   

8.88%, 12/19/2018 (D)

      848,000         818,320   
     

 

 

  
        3,529,165   
     

 

 

  

Australia - 0.1%

      

TFS Corp., Ltd.

      

11.00%, 07/15/2018 (D)

      1,810,000         1,875,613   
     

 

 

  

Brazil - 0.1%

      

Itau Unibanco Holding SA

      

2.85%, 05/26/2018 (D)

      1,129,000         1,057,534   
     

 

 

  

Canada - 0.0% (C)

      

First Quantum Minerals, Ltd.

      

7.00%, 02/15/2021 (E) (K)

      686,000         444,185   
     

 

 

  

Cayman Islands - 0.2%

      

Alibaba Group Holding, Ltd.

      

3.13%, 11/28/2021 (D)

      1,178,000         1,131,271   

3.60%, 11/28/2024 (D)

      584,000         545,550   

Hutchison Whampoa International 11, Ltd.

      

3.50%, 01/13/2017 (D)

      656,000         672,756   

Odebrecht Finance, Ltd.

      

4.38%, 04/25/2025 (A) (D)

      679,000         390,425   

Sun Hung KAI Properties Capital Market, Ltd.
Series MTN

      

4.50%, 02/14/2022 (E) (K)

      475,000         504,006   
     

 

 

  
        3,244,008   
     

 

 

  

Chile - 0.1%

      

Banco Santander Chile

      

2.21%, 06/07/2018 (D) (M)

      1,022,000         1,029,665   

Inversiones Alsacia SA

      

8.00%, 12/31/2018 (D)

      968,408         484,959   
     

 

 

  
        1,514,624   
     

 

 

  

France - 0.2%

      

BNP Paribas SA
Series MTN

      

2.40%, 12/12/2018

      2,299,000         2,329,873   
     

 

 

  

Germany - 0.1%

      

Deutsche Bank AG

      

1.88%, 02/13/2018

      860,000         857,626   

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH

      

5.50%, 01/15/2023 (D)

      302,000         301,623   
     

 

 

  
        1,159,249   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Guernsey, Channel Islands - 0.0% (C)

      

Credit Suisse Group Guernsey I, Ltd.

      

7.88%, 02/24/2041 (E) (K) (M)

      $  673,000         $  692,988   
     

 

 

  

Italy - 0.2%

      

Intesa Sanpaolo SpA

      

3.88%, 01/16/2018

      366,000         377,029   

3.88%, 01/15/2019 (A)

      1,894,000         1,962,885   

Telecom Italia SpA

      

5.30%, 05/30/2024 (D)

      1,166,000         1,139,765   
     

 

 

  
        3,479,679   
     

 

 

  

Japan - 0.1%

      

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

2.45%, 01/10/2019

      866,000         871,861   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.1%

      

UBS Group Funding Jersey, Ltd.

      

4.13%, 09/24/2025 (D)

      965,000         960,362   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.2%

      

Actavis Funding SCS

      

3.00%, 03/12/2020

      1,225,000         1,226,073   

Intelsat Jackson Holdings SA

      

7.50%, 04/01/2021

      1,075,000         991,688   
     

 

 

  
        2,217,761   
     

 

 

  

Malaysia - 0.1%

      

Petronas Capital, Ltd.

      

3.50%, 03/18/2025 (D)

      1,497,000         1,425,373   
     

 

 

  

Mexico - 0.2%

      

Petroleos Mexicanos

      

3.50%, 07/23/2020 (A) (D)

      1,358,000         1,317,871   

5.75%, 03/01/2018

      1,030,000         1,090,203   

Trust F/1401

      

5.25%, 12/15/2024 (A) (D)

      543,000         555,218   
     

 

 

  
        2,963,292   
     

 

 

  

Netherlands - 0.3%

      

Constellium NV

      

7.00%, 01/15/2023 (D)

      EUR  487,000         477,240   

8.00%, 01/15/2023 (D)

      $  250,000         221,250   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

3.95%, 11/09/2022

      353,000         354,524   

ING Groep NV

      

6.00%, 04/16/2020 (A) (M) (P)

      595,000         583,844   

Petrobras Global Finance BV

      

2.43%, 01/15/2019 (M)

      2,193,000         1,513,170   

5.38%, 01/27/2021

      444,000         323,010   

6.25%, 03/17/2024 (A)

      263,000         191,411   

Volkswagen International Finance NV

      

4.00%, 08/12/2020

      777,000         771,173   
     

 

 

  
        4,435,622   
     

 

 

  

Singapore - 0.1%

      

Global Logistic Properties, Ltd.

      

3.88%, 06/04/2025 (E)

      2,267,000         2,199,085   
     

 

 

  

Switzerland - 0.0% (C)

      

UBS AG
Series MTN

      

2.38%, 08/14/2019

      692,000         694,969   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United Kingdom - 0.4%

      

HSBC Holdings PLC

      

6.38%, 09/17/2024 (M) (P)

      $  2,475,000         $  2,366,719   

Lloyds Bank PLC

      

2.30%, 11/27/2018

      254,000         256,919   

Series MTN

      

13.00%, 01/22/2029 (M) (P)

      GBP  1,189,000         3,113,957   

Standard Chartered PLC

      

6.50%, 04/02/2020 (A) (D) (M) (P)

      $  835,000         776,754   
     

 

 

  
        6,514,349   
     

 

 

  

United States - 3.4%

      

AbbVie, Inc.

      

2.50%, 05/14/2020

      1,638,000         1,628,952   

Ally Financial, Inc.

      

2.75%, 01/30/2017

      1,087,000         1,078,728   

3.50%, 01/27/2019

      691,000         680,421   

American Express Co.

      

4.90%, 03/15/2020 (M) (P)

      780,000         749,346   

American Tower Corp.

      

3.40%, 02/15/2019

      296,000         304,695   

AT&T, Inc.

      

2.38%, 11/27/2018

      2,059,000         2,080,877   

3.00%, 06/30/2022

      3,055,000         2,980,470   

Bank of America Corp.

      

2.00%, 01/11/2018

      1,019,000         1,022,768   

2.60%, 01/15/2019

      688,000         694,990   

Series MTN

      

1.39%, 03/22/2018 (M)

      646,000         649,698   

6.88%, 04/25/2018

      691,000         772,286   

Cablevision Systems Corp.

      

5.88%, 09/15/2022

      416,000         315,120   

Capital One Bank USA NA

      

2.15%, 11/21/2018

      976,000         975,527   

Chesapeake Energy Corp.

      

3.54%, 04/15/2019 (M)

      700,000         497,000   

Citigroup, Inc.

      

1.80%, 02/05/2018

      2,210,000         2,207,856   

5.88%, 03/27/2020 (M) (P)

      1,460,000         1,434,450   

5.95%, 01/30/2023 (M) (P)

      534,000         518,314   

Crown Cork & Seal Co., Inc.

      

7.50%, 12/15/2096

      38,000         35,815   

Deutsche Bank Capital Funding Trust VII

      

5.63%, 01/19/2016 (D) (M) (P)

      149,000         148,628   

Discover Bank

      

2.00%, 02/21/2018

      361,000         358,866   

eBay, Inc.

      

2.20%, 08/01/2019

      509,000         502,707   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

1.72%, 12/06/2017

      1,215,000         1,206,863   

2.38%, 01/16/2018

      894,000         895,001   

5.00%, 05/15/2018

      884,000         940,211   

Forest Laboratories LLC

      

4.38%, 02/01/2019 (D)

      904,000         956,809   

5.00%, 12/15/2021 (D)

      619,000         671,480   

General Electric Capital Corp.

      

6.25%, 12/15/2022 (M) (P)

      1,100,000         1,193,500   

Series MTN

      

5.55%, 05/04/2020

      519,000         598,563   

6.38%, 11/15/2067 (M)

      865,000         927,172   

General Motors Financial Co., Inc.

      

3.50%, 07/10/2019

      1,070,000         1,081,065   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

5.38%, 05/10/2020 (M) (P)

      1,280,000         1,250,400   

5.70%, 05/10/2019 (M) (P)

      1,228,000         1,223,395   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

      

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

2.85%, 10/05/2018 (Q)

      $  3,218,000         $  3,213,881   

HSBC USA, Inc.

      

1.63%, 01/16/2018

      805,000         802,714   

Hughes Satellite Systems Corp.

      

7.63%, 06/15/2021

      192,000         205,680   

Hyundai Capital America

      

2.00%, 03/19/2018 (D)

      460,000         458,029   

JPMorgan Chase & Co.

      

4.35%, 08/15/2021

      598,000         644,448   

5.15%, 05/01/2023 (M) (P)

      1,460,000         1,376,517   

6.10%, 10/01/2024 (A) (M) (P)

      2,990,000         2,970,565   

Medtronic, Inc.

      

3.15%, 03/15/2022

      1,660,000         1,683,718   

Morgan Stanley

      

5.45%, 07/15/2019 (M) (P)

      905,000         890,982   

Series MTN

      

7.30%, 05/13/2019

      502,000         586,151   

Mylan, Inc.

      

2.55%, 03/28/2019

      956,000         941,895   

NBCUniversal Enterprise, Inc.

      

5.25%, 03/19/2021 (D) (P)

      611,000         645,369   

Qualcomm, Inc.

      

3.00%, 05/20/2022

      2,495,000         2,460,132   

Sabine Pass Liquefaction LLC

      

5.63%, 04/15/2023

      511,000         453,513   

SunGard Data Systems, Inc.

      

7.38%, 11/15/2018

      278,000         283,560   

Synchrony Financial

      

3.75%, 08/15/2021

      375,000         378,835   

USB Capital IX

      

3.50%, 11/02/2015 (M) (P)

      1,051,000         855,251   

Xerox Corp.

      

6.35%, 05/15/2018

      475,000         524,346   
     

 

 

  
        49,957,559   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $95,303,256)

   

      91,567,151   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 5.4%

  

Argentina - 0.2%

      

Argentina Bonar Bonds

      

8.75%, 05/07/2024

      2,728,487         2,544,314   

City of Buenos Aires

      

8.95%, 02/19/2021 (D)

      710,000         729,525   
     

 

 

  
        3,273,839   
     

 

 

  

Brazil - 0.6%

      

Brazil Notas do Tesouro Nacional

      

Series F

      

10.00%, 01/01/2021 - 01/01/2025

      BRL  41,568,000         8,077,084   

Brazilian Government International Bond

      

6.00%, 01/17/2017

      $  1,009,000         1,048,351   
     

 

 

  
        9,125,435   
     

 

 

  

Colombia - 0.1%

      

Colombia Government International Bond

      

7.38%, 01/27/2017 (A)

      1,442,000         1,546,545   
     

 

 

  

Hungary - 0.4%

      

Hungary Government Bond

      

5.50%, 06/24/2025

      HUF  428,330,000         1,795,898   
    Principal     Value  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Hungary (continued)

    

Hungary Government International Bond

    

4.13%, 02/19/2018

     $  1,548,000        $  1,607,985   

6.38%, 03/29/2021

     1,580,000        1,803,563   
   

 

 

  
      5,207,446   
   

 

 

  

Indonesia - 0.3%

    

Indonesia Government International Bond

    

6.88%, 01/17/2018 (D)

     880,000        965,577   

Indonesia Treasury Bond

    

7.88%, 04/15/2019

     IDR  44,178,000,000        2,863,669   

8.38%, 03/15/2024

     5,085,000,000        320,782   
   

 

 

  
      4,150,028   
   

 

 

  

Italy - 0.7%

    

Italy Buoni Poliennali del Tesoro

    

1.50%, 06/01/2025

     EUR  6,933,000        7,602,188   

2.50%, 12/01/2024

     1,975,000        2,357,946   
   

 

 

  
      9,960,134   
   

 

 

  

Japan - 0.2%

    

2-Year Japanese Government Bond

    

0.10%, 03/15/2017

     JPY  291,900,000        2,436,105   
   

 

 

  

Korea, Republic of - 0.1%

    

Export-Import Bank of Korea

    

2.63%, 12/30/2020 (A)

     $  1,532,000        1,548,045   

2.88%, 09/17/2018

     618,000        634,436   
   

 

 

  
      2,182,481   
   

 

 

  

Mexico - 0.8%

    

Mexican Bonos

    

10.00%, 12/05/2024

     MXN  157,137,100        11,840,920   

Mexico Government International Bond
Series MTN

    

5.95%, 03/19/2019

     476,000        533,834   
   

 

 

  
      12,374,754   
   

 

 

  

Poland - 0.6%

    

Poland Government Bond

    

3.25%, 07/25/2025

     PLN  7,641,000        2,080,558   

5.25%, 10/25/2020

     14,541,000        4,342,996   

5.75%, 10/25/2021

     7,152,000        2,216,844   
   

 

 

  
      8,640,398   
   

 

 

  

Turkey - 0.1%

    

Turkey Government International Bond

    

6.75%, 04/03/2018

     $  1,412,000        1,523,831   
   

 

 

  

United Kingdom - 1.3%

    

U.K. Gilt

    

2.25%, 09/07/2023 (E) (K)

     GBP  12,154,448        19,317,072   
   

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $89,592,001)

   

     79,738,068   
   

 

 

  

LOAN ASSIGNMENTS - 1.1%

  

Luxembourg - 0.1%

    

Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, Term Loan B

    

TBD, 06/11/2022 (Q) (R)

     $  1,135,000        1,130,744   

Mallinckrodt International Finance SA, Term Loan B

    

3.25%, 03/19/2021 (M)

     324,548        318,327   
   

 

 

  
      1,449,071   
   

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

LOAN ASSIGNMENTS (continued)

      

Marshall Islands - 0.1%

      

Drillships Financing Holding, Inc., Term Loan B1

      

6.00%, 03/31/2021 (M)

      $  637,874         $  371,030   

Drillships Ocean Ventures, Inc., Term Loan B

      

5.50%, 07/25/2021 (M)

      745,501         489,701   
     

 

 

  
        860,731   
     

 

 

  

Netherlands - 0.1%

      

Promontoria Blue Holding 2 BV, Mezzanine

      

7.00%, 04/17/2020 (J) (M)

      EUR  1,877,879         2,098,341   
     

 

 

  

United States - 0.8%

      

Calpine Corp., Term Loan B5

      

3.50%, 05/27/2022 (M)

      $  1,122,188         1,103,551   

Fieldwood Energy LLC, 2nd Lien Term Loan

      

8.38%, 09/30/2020 (M)

      904,280         253,198   

Grifols Worldwide Operations USA, Inc., Term Loan B

      

3.19%, 02/27/2021 (M)

      2,739,932         2,736,792   

Hilton Worldwide Finance LLC, Term Loan B2

      

3.50%, 10/26/2020 (M)

      2,515,356         2,511,512   

Novelis, Inc., Term Loan B

      

4.00%, 06/02/2022 (M)

      648,375         639,055   

Obsidian Natural Gas Trust, Term Loan

      

7.00%, 11/02/2015 (J) (M)

      56,388         55,966   

Seadrill Partners Finance Co. LLC, Term Loan B

      

4.00%, 02/21/2021 (M)

      1,628,251         989,163   

Sheridan Investment Partners II, LP, Term Loan A

      

4.25%, 12/16/2020 (J) (M)

      188,409         139,423   

Sheridan Investment Partners II, LP, Term Loan B

      

4.25%, 12/16/2020 (J) (M)

      1,354,974         1,002,681   

Sheridan Investment Partners II, LP, Term Loan M

      

4.25%, 12/16/2020 (J) (M)

      70,200         51,948   

Univar, Inc., Term Loan

      

4.25%, 07/01/2022 (M)

      1,105,000         1,086,353   

Univision Communications, Inc., Term Loan C4

      

4.00%, 03/01/2020 (M)

      2,102,099         2,081,662   
     

 

 

  
        12,651,304   
     

 

 

  

Total Loan Assignments
(Cost $19,236,851)

         17,059,447   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 0.4%

  

Federal National Mortgage Association

      

3.00%, TBA (Q)

      5,570,000         5,644,847   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligation
(Cost $5,595,239)

   

      5,644,847   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 5.5%

  

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2020

      3,179,388         3,158,897   

0.25%, 01/15/2025

      588,237         563,812   

0.38%, 07/15/2025

      4,031,719         3,927,306   

U.S. Treasury Note

      

0.38%, 03/15/2016

      4,037,300         4,041,349   
    Principal     Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

  

U.S. Treasury Note (continued)

    

1.75%, 03/31/2022

     $  6,335,400        $  6,351,074   

1.88%, 08/31/2022

     8,204,500        8,273,943   

2.00%, 02/15/2025

     4,691,600        4,673,275   

2.00%, 08/15/2025 (A) (G)

     19,798,500        19,693,845   

2.13%, 05/15/2025

     12,590,100        12,665,842   

2.25%, 11/15/2024 (S)

     18,136,500        18,475,616   
   

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $81,348,064)

       81,824,959   
   

 

 

  

SHORT-TERM FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 5.1%

  

Japan - 3.7%

    

Japan Treasury Discount Bill

    

0.00% (T), 10/05/2015 - 02/10/2016 (L)

     JPY  6,620,000,000        55,184,059   
   

 

 

  

Mexico - 1.4%

    

Mexico Cetes

    

3.14%, 10/15/2015 (L)

     MXN  54,106,720        3,196,850   

3.16%, 10/01/2015 (L)

     23,800,000        1,407,876   

3.19%, 10/29/2015 (L)

     30,371,490        1,792,261   

3.21%, 10/01/2015 (L)

     35,871,240        2,121,943   

3.21%, 11/12/2015 (L)

     67,291,030        3,966,059   

3.24%, 11/26/2015 (L)

     15,184,590        893,831   

3.42%, 11/12/2015 (L)

     15,800,000        930,991   

3.46%, 12/10/2015 (L)

     18,970,000        1,114,792   

3.48%, 12/24/2015 (L)

     23,734,980        1,392,914   

3.48%, 01/07/2016 (L)

     15,810,000        926,608   

3.50%, 01/07/2016 (L)

     24,534,980        1,437,889   

3.53%, 02/18/2016 (L)

     23,711,660        1,383,976   
   

 

 

  
      20,565,990   
   

 

 

  

Total Short-Term Foreign Government Obligations
(Cost $76,285,268)

   

     75,750,049   
   

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 20.0%

  

U.S. Treasury Bill

    

0.00% (T), 12/24/2015 (L)

     $  37,275,000        37,275,000   

0.02%, 10/15/2015 - 10/22/2015 (A) (L)

     5,000,000        4,999,948   

0.03%, 10/15/2015 (A) (L)

     19,000,000        18,999,807   

0.03%, 10/29/2015 (L)

     6,000,000        5,999,848   

0.05%, 10/22/2015 (A) (L)

     7,325,000        7,324,786   

0.05%, 10/29/2015 (L)

     4,000,000        3,999,845   

0.08%, 03/24/2016 (A) (L)

     25,000,000        24,990,886   

0.10%, 03/24/2016 (A) (L)

     46,500,000        46,478,526   

0.13%, 12/31/2015 - 02/18/2016 (L)

     16,000,000        15,992,786   

0.14%, 01/14/2016 - 02/11/2016 (L)

     14,000,000        13,993,719   

0.16%, 01/21/2016 - 02/11/2016 (L)

     65,000,000        64,962,277   

0.18%, 02/04/2016 (L)

     6,000,000        5,996,220   

0.19%, 03/03/2016 - 03/10/2016 (L)

     47,000,000        46,960,691   
   

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $297,974,339)

   

     297,974,339   
   

 

 

  
    Number of
Contracts		     Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 0.0% (C)

  

Call - Amazon.com, Inc.

    

Exercise Price $490.00

    

Expires 10/16/2015

     3        8,940   

Call - Goodyear Tire & Rubber Co.

    

Exercise Price $31.00

    

Expires 10/16/2015

     36        900   

Call - salesforce.com, Inc.

    

Exercise Price $70.00

    

Expires 12/18/2015

     13        5,057   
 

 

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Page    10

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED (continued)

  

Call - salesforce.com, Inc.

      

Exercise Price $72.50

      

Expires 12/18/2015

      19         $  5,890   

Call - SPDR Gold Shares

      

Exercise Price $110.00

      

Expires 12/31/2015

      834         199,326   

Call - SPDR Gold Shares

      

Exercise Price $111.00

      

Expires 01/15/2016

      596         143,040   

Call - SPDR Gold Shares

      

Exercise Price $113.00

      

Expires 03/18/2016

      441         131,859   

Call - SPDR Gold Shares

      

Exercise Price $114.00

      

Expires 03/18/2016

      759         214,038   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $843,880)

         709,050   
     

 

 

  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED - 0.4% (F) (U)

  

Call - Abbott Laboratories

      

Exercise Price $49.00

      

Expires 01/15/2016, CITI

      71,600         10,285   

Call - Activision Blizzard, Inc.

      

Exercise Price $19.00

      

Expires 01/15/2016, DUB

      70,659         833,776   

Call - Bank of America Corp.

      

Exercise Price $16.50

      

Expires 01/15/2016, GSC

      198,100         104,054   

Call - Bank of New York Mellon Corp.

      

Exercise Price $46.00

      

Expires 05/20/2016, DUB

      111,553         80,721   

Call - Baxter International, Inc.

      

Exercise Price $72.75

      

Expires 03/18/2016, GSC

      29,179         46,943   

Call - Citigroup, Inc.

      

Exercise Price $50.50

      

Expires 01/15/2016, GSC

      92,000         239,189   

Call - Delta Air Lines, Inc.

      

Exercise Price $47.50

      

Expires 12/18/2015, MSC

      4,098         7,305   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,426.55

      

Expires 09/21/2018, DUB

      375         84,928   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,450.00

      

Expires 03/17/2017, MSC

      882         128,868   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,500.00

      

Expires 06/16/2017, CITI

      819         113,963   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,500.00

      

Expires 12/15/2017, BCLY

      901         157,712   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,500.00

      

Expires 03/16/2018, GSC

      749         136,494   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,600.00

      

Expires 09/15/2017, BOA

      878         114,977   

Call - EURO STOXX 50® Index

      

Exercise Price EUR 3,600.00

      

Expires 06/15/2018, UBS

      363         58,071   

Call - Freeport-McMoRan, Inc.

      

Exercise Price $12.00

      

Expires 11/20/2015, DUB

      85,130         31,924   
     Number of
Contracts		      Value  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED (continued)

  

Call - General Electric Co.

  

Exercise Price $28.50

      

Expires 01/15/2016, DUB

      145,893         $  21,919   

Put - Gentex Corp.

      

Exercise Price $15.00

      

Expires 03/18/2016, MSC

      30,748         29,979   

Put - Gentex Corp.

      

Exercise Price $15.00

      

Expires 03/18/2016, UBS

      7,948         7,749   

Call - Gilead Sciences, Inc.

      

Exercise Price $95.00

      

Expires 01/15/2016, CITI

      13,900         128,575   

Call - Gilead Sciences, Inc.

      

Exercise Price $99.00

      

Expires 05/20/2016, DUB

      15,816         159,395   

Call - Goldman Sachs Group, Inc.

      

Exercise Price $220.00

      

Expires 01/15/2016, DUB

      10,200         2,907   

Call - Goldman Sachs Group, Inc.

      

Exercise Price $220.00

      

Expires 05/20/2016, DUB

      26,800         33,384   

Put - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

      

Exercise Price BRL 46,600.00

      

Expires 02/17/2016, BNP

      82         68,376   

Put - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

      

Exercise Price BRL 47,000.00

      

Expires 02/17/2016, MSC

      94         82,457   

Put - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

      

Exercise Price BRL 49,122.00

      

Expires 08/17/2016, BOA

      83         90,099   

Put - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

      

Exercise Price BRL 51,369.43

      

Expires 08/17/2016, BOA

      193         254,895   

Put - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

      

Exercise Price BRL 51,370.00

      

Expires 08/17/2016, GSC

      65         85,850   

Call - Ingersoll-Rand Co.

      

Exercise Price $63.50

      

Expires 01/15/2016, MSC

      25,564         3,360   

Call - International Business Machines Corp.

      

Exercise Price $182.00

      

Expires 01/15/2016, DUB

      13,620         1,005   

Call - International Business Machines Corp.

      

Exercise Price $182.00

      

Expires 01/15/2016, BCLY

      13,619         1,005   

Call - Johnson & Johnson

      

Exercise Price $103.00

      

Expires 04/15/2016, GSC

      146,775         236,029   

Call - JPMorgan Chase & Co.

      

Exercise Price $59.00

      

Expires 01/15/2016, GSC

      70,800         295,588   

Call - KeyCorp

      

Exercise Price $15.75

      

Expires 05/20/2016, DUB

      148,737         43,092   

Call - Merck & Co., Inc.

      

Exercise Price $59.00

      

Expires 01/15/2016, GSC

      143,557         31,130   

Call - MetLife, Inc.

      

Exercise Price $57.50

      

Expires 01/15/2016, GSC

      109,266         20,214   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    11

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Number of
Contracts		      Value  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED (continued)

  

Call - Morgan Stanley

      

Exercise Price $40.75

      

Expires 05/20/2016, DUB

      111,553         $  37,340   

Call - Morgan Stanley Custom Index

      

Exercise Price JPY 131.28

      

Expires 12/11/2015, MSC

      2,451,202         178,935   

Call - Morgan Stanley Custom Index

      

Exercise Price JPY 139.99

      

Expires 12/11/2015, MSC

      632,982         73,515   

Call - Nikkei 225 Index

      

Exercise Price JPY 21,968.28

      

Expires 03/09/2018, GSC

      30,667         185,787   

Call - Pfizer, Inc.

      

Exercise Price $33.00

      

Expires 01/15/2016, CITI

      274,100         260,395   

Call - Prudential Financial, Inc.

      

Exercise Price $90.00

      

Expires 01/15/2016, CITI

      84,952         45,449   

Put - Russell 2000® Index

      

Exercise Price $1,130.00

      

Expires 10/16/2015, BOA

      11,284         430,485   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,920.00

      

Expires 10/16/2015, CSFB

      7,839         312,776   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,925.00

      

Expires 10/16/2015, BNP

      3,694         158,103   

Call - S&P 500®

      

Exercise Price $2,025.00

      

Expires 10/30/2015, MSC

      3,755         18,775   

Call - STOXX® Europe 600 Index

      

Exercise Price EUR 355.61

      

Expires 03/17/2017, CSFB

      7,951         202,457   

Call - STOXX® Europe 600 Index

      

Exercise Price EUR 372.06

      

Expires 09/15/2017, JPM

      5,680         107,962   

Call - STOXX® Europe 600 Index

      

Exercise Price EUR 400.00

      

Expires 12/16/2016, CSFB

      16,361         130,347   

Call - STOXX® Europe 600 Index

      

Exercise Price EUR 415.00

      

Expires 09/16/2016, JPM

      9,876         35,496   

Call - SunTrust Banks, Inc.

      

Exercise Price $45.50

      

Expires 05/20/2016, DUB

      111,600         70,510   

Call - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

      

Exercise Price TWD 9,000.77

      

Expires 09/21/2016, CITI

      12,200         54,685   

Call - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

      

Exercise Price TWD 9,483.14

      

Expires 09/21/2016, CITI

      11,296         27,558   

Call - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

      

Exercise Price TWD 9,677.00

      

Expires 12/16/2016, GSC

      11,600         33,519   

Call - Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

      

Exercise Price $63.50

      

Expires 05/20/2016, DUB

      29,500         70,073   

Call - TOPIX Index

      

Exercise Price JPY 1,525.00

      

Expires 12/11/2015, BOA

      257,439         56,539   

Call - TOPIX Index

      

Exercise Price JPY 1,675.00

      

Expires 06/10/2016, MSC

      248,900         46,563   
     Number of
Contract		      Value  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED (continued)

  

Call - TOPIX Index

      

Exercise Price JPY 1,675.00

      

Expires 06/10/2016, CITI

      469,336         $  87,802   

Call - TOPIX Index

      

Exercise Price JPY 1,685.00

      

Expires 12/11/2015, CITI

      508,639         15,024   

Call - TOPIX Index

      

Exercise Price JPY 1,690.00

      

Expires 03/11/2016, CITI

      765,109         79,003   

Call - United Continental Holdings, Inc.

      

Exercise Price $61.50

      

Expires 12/18/2015, MSC

      1,891         2,006   

Call - Wells Fargo & Co.

      

Exercise Price $59.00

      

Expires 05/20/2016, DUB

      111,553         81,298   

Call - Wells Fargo & Co.

      

Exercise Price $60.00

      

Expires 01/15/2016, GSC

      34,000         5,440   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Options Purchased
(Cost $12,640,754)

   

      6,554,060   
     

 

 

  

OVER-THE-COUNTER FOREIGN EXCHANGE OPTIONS PURCHASED - 0.0% (C) (F) (U)

   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $123.00

      

Expires 11/25/2015, CSFB

      1,550,309         9,880   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $123.00

      

Expires 11/25/2015, CSFB

      1,550,309         9,550   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/03/2015, DUB

      1,550,309         2,186   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/03/2015, CSFB

      1,550,309         2,186   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/03/2015, CSFB

      1,550,309         2,186   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/03/2015, DUB

      1,551,328         2,187   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/03/2015, DUB

      1,550,309         2,186   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/19/2015, CSFB

      1,550,309         4,107   

Call - USD vs. JPY

      

Exercise Price $125.00

      

Expires 11/19/2015, CSFB

      1,550,309         4,110   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased
(Cost $169,276)

   

      38,578   
     

 

 

  
     Notional
Amount		      Value  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS PURCHASED - 0.1% (F) (U)

   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR

      

Exercise Rate 1.45%

      

Expires 11/24/2015, GSC

      95,260,000         536,217   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR

      

Exercise Rate 2.00%

      

Expires 11/20/2015, GSC

      47,570,000         430,607   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    12

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

    Notional
Amount		     Value  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS PURCHASED (continued)

   

Put - Receives Floating Rate Index 6-Month JPY-LIBOR

    

Exercise Rate 1.07%

    

Expires 04/04/2018, DUB

     JPY  269,375,596        $  10,126   

Put - Receives Floating Rate Index 6-Month JPY-LIBOR

    

Exercise Rate 1.25%

    

Expires 07/29/2016, DUB

     342,740,000        7,470   

Put - Receives Floating Rate Index 6-Month JPY-LIBOR

    

Exercise Rate 1.35%

    

Expires 01/25/2016, GSC

     263,962,885        130   

Put - Receives Floating Rate Index 6-Month JPY-LIBOR

    

Exercise Rate 1.35%

    

Expires 01/25/2016, GSC

     529,703,440        262   
   

 

 

  

Total Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

  

(Cost $1,005,794)

  

     984,812   
   

 

 

  
    Shares     Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 11.4%

  

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (L)

     169,811,651        169,811,651   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $169,811,651)

   

     169,811,651   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.4%

  

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (L), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,198,470 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $6,324,200.

     $  6,198,468        6,198,468   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $6,198,468)

   

     6,198,468   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,779,202,911) (V)

   

     1,669,892,214   

Net Other Assets (Liabilities) - (12.1)%

  

     (180,001,067 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

  

     $  1,489,891,147   
   

 

 

  
    Shares     Value  

SECURITIES SOLD SHORT - (0.3)%

  

  

COMMON STOCKS - (0.3)%

    

Capital Markets - (0.1)%

    

Franklin Resources, Inc.

     (7,903 )      $  (294,466 ) 

T. Rowe Price Group, Inc.

     (4,344 )      (301,908 ) 

Waddell & Reed Financial, Inc., Class A

     (16,259 )      (565,325 ) 
   

 

 

  
      (1,161,699 ) 
   

 

 

  

Food & Staples Retailing - (0.0)% (C)

  

  

AEON Co., Ltd.

     (31,500 )      (488,688 ) 
   

 

 

  

Household Products - (0.0)% (C)

    

Reckitt Benckiser Group PLC

     (3,226 )      (292,552 ) 
   

 

 

  
     Shares     Value  

SECURITIES SOLD SHORT (continued)

  

  

COMMON STOCKS (continued)

  

  

Media - (0.1)%

  

  

Walt Disney, Co.

      (7,184 )      $  (734,205 ) 
    

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - (0.1)%

  

  

ConocoPhillips

      (24,939 )      (1,196,075 ) 
    

 

 

  

Total Common Stocks
(Proceeds $3,942,124)

   

     (3,873,219 ) 
    

 

 

  

Total Securities Sold Short
(Proceeds $3,942,124)

   

     $  (3,873,219 ) 
    

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    13

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

EXCHANGE-TRADED OPTIONS WRITTEN:

 

 

Description

    Exercise
Price		      Expiration
Date		      Number
of
Contracts		      Premiums
Received		     Value  

Call - Aetna, Inc.

    USD 130.00         10/16/2015         15       $ (6,280 )    $ (165 ) 

Call - Amazon.com, Inc.

    USD 540.00         10/16/2015         3         (3,444 )      (1,320 ) 

Call - Philip Morris International, Inc.

    USD 85.00         12/18/2015         93         (18,404 )      (7,719 ) 

Call - salesforce.com, Inc.

    USD 80.00         12/18/2015         32         (5,311 )      (3,520 ) 

Put - Goodyear Tire & Rubber Co.

    USD 28.00         10/16/2015         36         (3,517 )      (1,836 ) 

Put - Google, Inc.

    USD     600.00         12/18/2015         5         (6,923 )      (10,200 ) 

Put - Google, Inc.

    USD 615.00         10/16/2015         2         (4,418 )      (4,940 ) 

Put - Molson Coors Brewing Co.

    USD 65.00         01/15/2016         46         (14,545 )      (6,210 ) 

Put - salesforce.com, Inc.

    USD 67.50         12/18/2015         32         (9,822 )      (13,120 ) 
           

 

 

    

 

 

  

Total

             $     (72,664 )    $     (49,030 ) 
           

 

 

    

 

 

  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS WRITTEN: (F) (U)

 

 

Description

    Counterparty    Exercise
Price		      Expiration
Date		      Number
of
Contracts		      Premiums
Received		     Value  

Call - Abbott Laboratories

    CITI    USD 55.00         01/15/2016         71,600       $ (34,153 )    $ (2,506 ) 

Call - Activision Blizzard, Inc.

    DUB    USD 24.00         01/15/2016         70,659         (58,647 )          (501,679 ) 

Call - Bank of America Corp.

    GSC    USD 19.00         01/15/2016         198,100         (90,472 )      (19,642 ) 

Call - Bank of New York Mellon Corp.

    DUB    USD 51.25         05/20/2016         111,553         (75,856 )      (26,260 ) 

Call - Baxter International, Inc.

    GSC    USD 82.00         03/18/2016         29,179         (13,714 )      (12,744 ) 

Call - Citigroup, Inc.

    GSC    USD 57.50         01/15/2016         92,000         (139,150 )      (44,620 ) 

Call - Delta Air Lines, Inc.

    MSC    USD 54.00         12/18/2015         4,098         (2,746 )      (1,575 ) 

Call - Freeport-McMoRan, Inc.

    DUB    USD 15.00         11/20/2015         85,130         (34,903 )      (9,364 ) 

Call - Gilead Sciences, Inc.

    DUB    USD 107.50         05/20/2016         15,816         (101,376 )      (104,926 ) 

Call - Goldman Sachs Group, Inc.

    DUB    USD 245.00         05/20/2016         26,800         (90,048 )      (9,597 ) 

Call - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

    BNP    BRL     51,000.00         02/17/2016         82         (55,000 )      (38,769 ) 

Call - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

    MSC    BRL 51,500.00         02/17/2016         94         (55,643 )      (40,541 ) 

Call - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

    BOA    BRL 60,785.00         08/17/2016         83         (66,400 )      (27,923 ) 

Call - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

    GSC    BRL 63,000.00         08/17/2016         65         (45,624 )      (15,586 ) 

Call - Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index

    BOA    BRL 63,004.60         08/17/2016         193         (130,835 )      (46,245 ) 

Call - Johnson & Johnson

    GSC    USD 113.00         04/15/2016         36,693         (44,032 )      (14,796 ) 

Call - JPMorgan Chase & Co.

    GSC    USD 66.00         01/15/2016         70,800         (88,281 )      (78,550 ) 

Call - KeyCorp

    DUB    USD 17.90         05/20/2016         148,737         (46,108 )      (35,797 ) 

Call - Merck & Co., Inc.

    GSC    USD 65.00         01/15/2016         143,557         (140,686 )      (9,331 ) 

Call - MetLife, Inc.

    GSC    USD 67.50         01/15/2016         109,266         (81,949 )      (3,893 ) 

Call - Morgan Stanley

    DUB    USD 46.00         05/20/2016         111,553         (89,242 )      (37,997 ) 

Call - Pfizer, Inc.

    CITI    USD 37.50         01/15/2016         274,100         (106,899 )      (36,927 ) 

Call - Prudential Financial, Inc.

    CITI    USD 105.00         01/15/2016         84,952             (220,875 )      (22,937 ) 

Call - SunTrust Banks, Inc.

    DUB    USD 51.75         05/20/2016         111,600         (61,380 )      (29,230 ) 

Call - Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

    DUB    USD 73.00         05/20/2016         29,500         (41,984 )      (19,719 ) 

Call - TOPIX Index

    CITI    JPY 1,800.00         12/11/2015         508,639         (103,584 )      (4,498 ) 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    14      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER OPTIONS WRITTEN (continued): (F) (U)

 

 

Description (continued)

    Counterparty    Exercise
Price		      Expiration
Date		      Number
of
Contracts		      Premiums
Received		     Value  

Call - United Continental Holdings, Inc.

    CITI    USD 60.00         01/15/2016         13,410       $ (106,610 )    $ (25,345 ) 

Call - United Continental Holdings, Inc.

    MSC    USD 70.00         12/18/2015         1,891         (2,175 )      (425 ) 

Call - Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

    BCLY    USD 240.00         01/15/2016         2,200         (34,430 )      (6,710 ) 

Call - Wells Fargo & Co.

    DUB    USD 66.00         05/20/2016         111,553         (71,394 )      (24,503 ) 

Put - Delta Air Lines, Inc.

    MSC    USD 43.00         12/18/2015         4,098         (6,475 )      (8,954 ) 

Put - EURO STOXX 50® Index

    DUB    EUR 2,586.07         09/21/2018         375         (136,733 )      (123,373 ) 

Put - General Electric Co.

    DUB    USD 23.00         03/18/2016         31,233         (48,099 )      (30,140 ) 

Put - Gilead Sciences, Inc.

    DUB    USD 90.00         05/20/2016         15,816         (128,900 )      (117,038 ) 

Put - Ingersoll-Rand Co.

    MSC    USD 56.00         01/15/2016         25,564         (49,035 )      (166,941 ) 

Put - Morgan Stanley Custom Index

    MSC    JPY 128.68         12/11/2015         2,451,202         (217,152 )      (180,638 ) 

Put - Morgan Stanley Custom Index

    MSC    JPY 137.22         12/11/2015         632,982         (58,907 )      (39,107 ) 

Put - Mylan, Inc.

    BCLY    USD 60.00         01/15/2016         11,482         (34,446 )      (232,798 ) 

Put - Nikkei 225 Index

    GSC    JPY     17,974.04         03/09/2018         30,667         (444,320 )      (720,172 ) 

Put - Russell 2000® Index

    BOA    USD 1,025.00         10/16/2015         11,284         (67,704 )      (41,149 ) 

Put - S&P 500®

    CSFB    USD 1,790.00         10/16/2015         7,839         (137,183 )      (60,360 ) 

Put - S&P 500®

    BNP    USD 1,800.00         10/16/2015         3,694         (70,186 )      (35,278 ) 

Put - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

    CITI    TWD 8,100.70         09/21/2016         12,200         (205,551 )      (289,910 ) 

Put - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

    CITI    TWD 8,691.29         09/21/2016         11,296         (193,930 )      (365,309 ) 

Put - Taiwan Stock Exchange Weighted Index

    GSC    TWD 8,868.97         12/16/2016         11,600         (220,400 )      (455,580 ) 

Put - Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.

    DUB    USD 55.00         05/20/2016         29,500         (97,026 )      (141,193 ) 

Put - TOPIX Index

    MSC    JPY 1,450.00         06/10/2016         248,900         (127,653 )      (280,144 ) 

Put - TOPIX Index

    CITI    JPY 1,475.00         06/10/2016         234,668         (143,934 )      (292,730 ) 

Put - TOPIX Index

    CITI    JPY 1,485.00         03/11/2016         765,109         (185,040 )      (842,481 ) 

Put - TOPIX Index

    CITI    JPY 1,500.00         06/10/2016         234,668         (157,999 )      (323,358 ) 

Put - TOPIX Index

    BOA    JPY 1,525.00         12/11/2015         257,439         (56,085 )      (292,746 ) 

Put - TOPIX Index

    CITI    JPY 1,535.00         12/11/2015         508,639         (114,812 )      (610,838 ) 

Put - Twitter, Inc.

    CITI    USD 30.00         01/15/2016         26,257         (99,251 )      (130,629 ) 

Put - United Continental Holdings, Inc.

    MSC    USD 55.00         12/18/2015         1,891         (4,255 )      (9,360 ) 
              

 

 

    

 

 

  

Total

                $     (5,239,272 )    $     (7,042,861 ) 
              

 

 

    

 

 

  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS WRITTEN: (F) (U)

 

 

Description

    Counterparty    Floating Rate Index    Floating Rate    Exercise
Rate		   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Premiums
Received		   Value

Call - 5-Year

    GSC    3-Month USD-LIBOR    Receive        1.25 %       11/24/2015        USD     95,260,000        $     (214,335 )     $     (173,988 )

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (W)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (X)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount (Y)		      Fair
Value (Z)		      Premiums
Paid
(Received)		      Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

Markit iTraxx® Europe Crossover - Series 23

      5.00 %      06/20/2020       EUR     2,266,400       $ 124,276       $ 164,584       $ (40,308 ) 

Markit iTraxx® Europe Crossover - Series 24

      5.00        12/20/2020       EUR 9,715,000         640,652         753,233         (112,581 ) 

North American High Yield Index - Series 24

      5.00        06/20/2020       USD 693,000         20,202         42,215         (22,013 ) 

North American Investment Grade Index - Series 24

      1.00        06/20/2020       USD 8,993,000         47,798         121,132         (73,334 ) 

North American Investment Grade Index - Series 25

      1.00        12/20/2020       USD 3,588,000         12,833         30,379         (17,546 ) 
          

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

            $     845,761       $     1,111,543       $     (265,782 ) 
          

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    15      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS (continued): (W)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		    Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        1.55 %       03/11/2020        USD 130,000        $ 335        $ (3 )     $ 338  

3-Month USD-LIBOR

        1.88         03/11/2020        USD     15,420,000          389,139          —           389,139  

3-Month USD-LIBOR

        2.22         04/07/2025        USD 15,560,000          328,953              (227 )       329,180  

3-Month USD-LIBOR

        2.28         04/07/2025        USD 1,320,000          3,571          (51 )       3,622  

3-Month USD-LIBOR

        2.71         09/28/2023        USD 32,050,000          87,053          134         86,919  

3-Month USD-LIBOR

        2.99         09/17/2025        USD 7,982,500          102,019          70         101,949  

3-Month USD-LIBOR

        3.03         09/18/2025        USD 13,745,487          46,582          120         46,462  
                  

 

 

       

 

 

      

 

 

  

Total

                    $     957,652        $ 43       $     957,609  
                  

 

 

       

 

 

      

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        0.75 %       03/11/2017        USD     12,637,000        $ (44,982 )     $ 191       $ (45,173 )

3-Month USD-LIBOR

        0.77         04/07/2017        USD 25,360,000          (374,251 )       400         (374,651 )

3-Month USD-LIBOR

        1.03         03/11/2017        USD 38,190,000          (215,330 )       —           (215,330 )

3-Month USD-LIBOR

        1.08         04/07/2017        USD 71,760,000          (813,434 )           (207 )       (813,227 )

3-Month USD-LIBOR

        1.95         09/11/2022        USD 7,960,000          (136,266 )       97         (136,363 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                    $     (1,584,263 )     $ 481       $     (1,584,744 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS: (F) (U)

 

Cross Currency Swap Agreements

 

Fixed Rate Receivable

    Fixed Rate
Payable		   Counterparty    Expiration
Date		    Notional
Amount
Receivable		    Notional
Amount
Payable		    Fair
Value		    Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

1.23%

        0.10 %   BOA        03/15/2017        USD     2,425,715        JPY     291,900,000        $     23,459        $     1,078        $     22,381  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Counterparty    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		    Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

6-Month PLN-WIBOR

        DUB          2.06 %       03/17/2020          PLN    4,470,000        $ 19,090        $ —          $ 19,090  

6-Month PLN-WIBOR

        DUB          2.05         03/19/2020          PLN    1,490,000          4,343          —            4,343  
                       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Total

                         $     23,433        $     —          $     23,433  
                       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Total Return Swap Agreements – Payable (AA)

 

Reference Entity

    Counterparty    Rate    Termination
Date		   Number of
Shares or Units		   Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Siloam International Hospitals Tbk PT

        CSFB          1-Month USD-LIBOR          02/08/2016         384,100       $     (77,561 )     $     —         $     (77,561 )

 

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Transamerica Series Trust

     Page    16      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS (continued): (F) (U)

 

Total Return Swap Agreements – Receivable (AA)

 

Reference Entity

    Counterparty    Termination
Date		    Number of
Shares or Units		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

        BNP          12/15/2017          5,900        $ (59,993 )     $ —         $ (59,993 )

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

        BNP          12/15/2017          5,900          (67,066 )       —           (67,066 )

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

        BNP          12/21/2018          3,000          (36,874 )       —           (36,874 )

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

        BNP          12/21/2018          5,900          (82,903 )       —           (82,903 )

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

        BNP          12/21/2018          3,200          (43,266 )       —           (43,266 )

SGX Nikkei Stock Average Dividend Point Index Futures

        BNP          03/31/2016          220,000          117,551         7,101         110,450  

SGX Nikkei Stock Average Dividend Point Index Futures

        BNP          03/31/2016          220,000          109,299         (2,582 )       111,881  

SGX Nikkei Stock Average Dividend Point Index Futures

        BNP          03/31/2017          210,000          147,043         13,556         133,487  

SGX Nikkei Stock Average Dividend Point Index Futures

        BNP          03/31/2017          210,000          138,290         3,286         135,004  
                   

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                     $     222,081       $     21,361       $     200,720  
                   

 

 

      

 

 

      

 

 

  

FUTURES CONTRACTS: (AB)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

EURO STOXX 50® Index

      Long         302        12/18/2015       $ —         $ (273,964 ) 

EURO STOXX 600® Index

      Long         278        12/18/2015         —           (57,674 ) 

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (168 )      12/18/2015         65,348         —     

NASDAQ-100 E-Mini Index

      Long         136        12/18/2015         —           (329,890 ) 

Nikkei 225 Index

      Long         14        12/10/2015         19,226         —     

Russell 2000® Mini Index

      Short         (97 )      12/18/2015         486,590         —     

S&P 500® E-Mini

      Short         (358 )      12/18/2015         550,402         —     

TOPIX Index

      Long         13        12/10/2015         19,560         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     1,141,126       $     (661,528 ) 
          

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: (F) (U)

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BBH

      11/02/2015    EUR      810,000       USD      913,688       $ —         $ (8,144 ) 

BBH

      11/02/2015    GBP      847,000       USD      1,309,335         —           (28,237 ) 

BNP

      10/01/2015    BRL      11,001,590       USD      2,701,861         72,085         —     

BNP

      10/01/2015    JPY      408,952,000       USD      3,413,053         —           (4,089 ) 

BNP

      10/01/2015    USD      2,879,052       BRL      11,001,590         156,027         (50,921 ) 

BNP

      10/01/2015    USD      3,277,439       JPY      408,952,000         —               (131,525 ) 

BNP

      10/02/2015    MXN      21,944,000       USD      1,296,237         1,636         —     

BNP

      10/02/2015    USD      1,339,478       MXN      21,944,000         41,605         —     

BNP

      10/15/2015    USD      3,698,539       JPY      442,116,000         12,510         —     

BNP

      10/16/2015    USD      2,800,133       BRL      10,118,000             262,808         —     

BNP

      10/29/2015    USD      2,866,705       JPY      346,488,000         —           (22,569 ) 

BNP

      11/10/2015    USD      3,758,645       JPY      450,000,000         5,705         —     

BNP

      11/13/2015    USD      1,360,958       BRL      5,567,000         —           (21,748 ) 

BNP

      11/13/2015    USD      3,496,879       JPY      418,781,000         4,173         —     

BNP

      11/20/2015    USD      1,356,298       MXN      23,053,000         —           (1,753 ) 

BNP

      11/24/2015    USD      7,930,678       JPY      950,000,000         6,446         —     

BNP

      02/18/2016    USD      1,385,893       MXN      23,711,660         —           (915 ) 

CSFB

      10/02/2015    JPY      400,993,000       USD      3,345,330         —           (2,675 ) 

CSFB

      10/02/2015    TWD      49,058,720       USD      1,484,273         6,118         (484 ) 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    17      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (continued): (F) (U)

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

CSFB

      10/02/2015    USD      3,205,380       JPY      400,993,000       $ —         $ (137,275 ) 

CSFB

      10/02/2015    USD      1,521,437       TWD      49,058,720         31,529         —     

CSFB

      10/16/2015    EUR      4,231,000       USD      4,670,728         58,134         —     

CSFB

      10/27/2015    USD      2,999,980       KRW      3,221,979,000         284,529         —     

CSFB

      10/29/2015    USD      1,915,216       MXN      30,371,490         123,143         —     

CSFB

      10/30/2015    EUR      2,200,000       USD      2,476,562         —           (17,139 ) 

CSFB

      10/30/2015    USD      2,466,596       EUR      2,200,000         7,173         —     

CSFB

      10/30/2015    USD      1,398,552       IDR      20,216,069,000         34,905         —     

CSFB

      11/05/2015    USD      2,699,723       MXN      45,746,000         1,746         —     

CSFB

      11/13/2015    USD      749,490       TWD      25,003,000         —           (9,972 ) 

CSFB

      11/18/2015    USD      1,501,000       IDR      21,656,428,000         55,117         —     

CSFB

      11/20/2015    USD      3,465,776       JPY      415,200,000         2,640         —     

CSFB

      11/27/2015    USD      955,438       MXN      15,184,590         61,392         —     

CSFB

      12/03/2015    USD      1,528,000       MYR      6,421,878         73,062         —     

CSFB

      12/10/2015    USD      4,979,429       JPY      610,000,000         —           (111,230 ) 

CSFB

      12/18/2015    INR      144,018,823       USD      2,200,104         —           (37,286 ) 

CSFB

      12/18/2015    USD      2,151,719       INR      144,018,823         —           (11,100 ) 

CSFB

      12/24/2015    USD      1,395,108       MXN      23,734,980         679         —     

DUB

      10/01/2015    USD      1,543,871       MXN      23,800,000         136,110         —     

DUB

      10/02/2015    MXN      22,753,000       USD      1,343,946         1,776         —     

DUB

      10/02/2015    USD      1,387,420       MXN      22,753,000         41,699         —     

DUB

      10/15/2015    EUR      2,519,000       USD      2,882,824         —           (67,458 ) 

DUB

      10/15/2015    USD      1,536,000       BRL      5,506,867         154,549         —     

DUB

      10/15/2015    USD      3,473,389       MXN      54,106,720         276,840         —     

DUB

      10/16/2015    USD      763,635       BRL      2,761,000         71,250         —     

DUB

      10/27/2015    USD      3,637,384       KRW      3,915,644,000         337,319         —     

DUB

      11/12/2015    USD      4,363,597       MXN      67,291,030         397,069         —     

DUB

      11/19/2015    USD      1,357,649       MXN      23,078,000         —           (1,978 ) 

DUB

      12/21/2015    USD      6,630,201       JPY      800,000,000         —           (49,100 ) 

DUB

      02/10/2016    USD      6,383,864       JPY      790,000,000         —           (220,262 ) 

GSC

      12/11/2015    USD      1,494,000       CLP      1,041,467,400         7,825         —     

HSBC

      10/05/2015    USD      2,442,062       JPY      300,000,000         —           (58,801 ) 

HSBC

      10/09/2015    USD      3,083,330       SGD      4,331,000         40,718         —     

HSBC

      11/06/2015    USD      2,690,262       JPY      323,317,000         —           (6,027 ) 

HSBC

      11/16/2015    USD      6,360,709       JPY      790,000,000         —           (228,270 ) 

HSBC

      11/30/2015    USD      6,559,294       JPY      790,000,000         —           (30,814 ) 

HSBC

      12/10/2015    USD      1,104,931       MXN      18,970,000         —           (10,829 ) 

HSBC

      01/07/2016    USD      918,679       MXN      15,810,000         —           (9,172 ) 

JPM

      10/01/2015    JPY      747,797,000       USD      6,247,208         —           (13,681 ) 

JPM

      10/01/2015    USD      5,979,147       JPY      747,797,000         —           (254,379 ) 

JPM

      10/01/2015    USD      2,351,056       MXN      35,871,240         229,286         —     

JPM

      10/09/2015    USD      5,231,348       JPY      629,734,000         —           (18,495 ) 

JPM

      10/13/2015    USD      4,333,767       JPY      520,000,000         —           (1,489 ) 

JPM

      10/16/2015    EUR      2,917,000       USD      3,221,068         39,175         —     

JPM

      10/23/2015    USD      1,500,192       IDR      21,812,794,000         24,751         —     

JPM

      11/12/2015    USD      932,384       MXN      15,800,000         1,040         —     

JPM

      11/27/2015    USD      3,685,331       CNY      24,211,000         —           (106,104 ) 

MSC

      10/08/2015    USD      2,610,668       JPY      323,407,000         —           (85,413 ) 

MSC

      10/16/2015    USD      2,591,066       BRL      9,368,000         241,822         —     

MSC

      10/29/2015    USD      881,817       AUD      1,257,000         962         —     

MSC

      11/05/2015    USD      3,318,288       JPY      397,959,000         —           (434 ) 

MSC

      11/06/2015    USD      1,523,192       SGD      2,177,000         —           (4,688 ) 

MSC

      12/11/2015    USD      3,592,082       KRW      4,307,984,000         —           (34,020 ) 

MSC

      01/07/2016    USD      1,441,411       MXN      24,534,980         1,512         —     

MSC

      01/13/2016    USD      5,071,077       JPY      620,000,000         —           (108,761 ) 
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $     3,306,865       $     (1,907,237 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    18      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

U.S. Government Obligations

      4.9 %      $    81,824,959   

Foreign Government Obligations

      4.8        79,738,068   

Pharmaceuticals

      4.1        68,366,041   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      4.0        66,419,636   

Banks

      3.8        63,500,562   

Diversified Financial Services

      3.3        54,790,654   

Health Care Providers & Services

      2.1        35,202,529   

Diversified Telecommunication Services

      2.1        35,028,652   

Software

      2.1        34,614,142   

Internet Software & Services

      2.0        33,962,647   

Capital Markets

      1.9        32,085,870   

Insurance

      1.9        30,829,931   

Real Estate Management & Development

      1.7        28,922,827   

Automobiles

      1.6        26,841,361   

Chemicals

      1.5        24,541,917   

Biotechnology

      1.4        23,859,104   

Metals & Mining

      1.4        22,956,859   

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      1.4        22,630,398   

Media

      1.4        22,573,698   

Beverages

      1.1        19,077,113   

Auto Components

      1.1        18,565,069   

IT Services

      1.0        16,119,027   

Real Estate Investment Trusts

      1.0        15,992,887   

Communications Equipment

      0.8        13,659,757   

Aerospace & Defense

      0.8        13,025,760   

Machinery

      0.8        13,000,483   

Household Products

      0.8        12,943,697   

Energy Equipment & Services

      0.7        12,354,084   

Electrical Equipment

      0.7        12,228,326   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

      0.6        10,693,742   

Industrial Conglomerates

      0.6        10,282,590   

Road & Rail

      0.6        10,083,917   

Wireless Telecommunication Services

      0.6        9,304,624   

Air Freight & Logistics

      0.5        8,819,310   

Electric Utilities

      0.5        8,672,700   

Multi-Utilities

      0.5        8,585,728   

Trading Companies & Distributors

      0.5        8,512,025   

Food & Staples Retailing

      0.5        8,492,026   

Food Products

      0.5        7,914,818   

Hotels, Restaurants & Leisure

      0.4        6,926,012   

Health Care Equipment & Supplies

      0.4        6,568,547   

Over-the-Counter Options Purchased

      0.4        6,554,060   

Airlines

      0.4        6,277,479   

Independent Power and Renewable Electricity Producers

      0.4        6,179,173   

U.S. Government Agency Obligation

      0.3        5,644,847   

Electronic Equipment, Instruments & Components

      0.3        5,553,623   

Tobacco

      0.3        5,171,816   

Consumer Finance

      0.3        4,462,307   

Household Durables

      0.3        4,375,839   

Commercial Services & Supplies

      0.3        4,283,994   

Specialty Retail

      0.2        4,041,101   

Gas Utilities

      0.2        3,202,301   

Construction & Engineering

      0.2        3,033,789   

Health Care Technology

      0.1        2,329,953   

Life Sciences Tools & Services

      0.1        2,244,816   

Paper & Forest Products

      0.1        2,236,850   

Water Utilities

      0.1        1,729,292   

Multiline Retail

      0.1        1,695,915   

 

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     Page    19      September 30, 2015 Form N-Q

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CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY (continued):

 

 

Industry (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Building Products

      0.1 %    $ 1,559,190   

Textiles, Apparel & Luxury Goods

      0.1        1,514,910   

Leisure Products

      0.1        1,408,688   

Personal Products

      0.1        1,270,764   

Containers & Packaging

      0.1        1,209,090   

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

      0.1        984,812   

Exchange-Traded Options Purchased

      0.0 (C)      709,050   

Transportation Infrastructure

      0.0 (C)      583,288   

Marine

      0.0 (C)      489,701   

Internet & Catalog Retail

      0.0 (C)      436,598   

Thrifts & Mortgage Finance

      0.0 (C)      286,902   

Distributors

      0.0 (C)      88,759   

Diversified Consumer Services

      0.0 (C)      48,125   

Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

      0.0 (C)      38,578   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      67.1        1,120,157,707   

Short-Term Investments

      32.9        549,734,507   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %    $     1,669,892,214   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (AC)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (AD)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 457,707,972       $ 304,273,579       $ 3,214,324       $ 765,195,875   

Convertible Preferred Stocks

      12,113,519         408,633         —           12,522,152   

Preferred Stocks

      8,449,650         1,307,232         7,441,915         17,198,797   

Exchange-Traded Funds

      14,591,725         —           —           14,591,725   

Master Limited Partnership

      866,092         —           —           866,092   

Warrants

      —           127,468         —           127,468   

Convertible Bonds

      —           23,003,684         2,530,942         25,534,626   

Corporate Debt Securities

      —           91,567,151         —           91,567,151   

Foreign Government Obligations

      —           79,738,068         —           79,738,068   

Loan Assignments

      —           17,059,447         —           17,059,447   

U.S. Government Agency Obligation

      —           5,644,847         —           5,644,847   

U.S. Government Obligations

      —           81,824,959         —           81,824,959   

Short-Term Foreign Government Obligations

      —           75,750,049         —           75,750,049   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —           297,974,339         —           297,974,339   

Exchange-Traded Options Purchased

      709,050         —           —           709,050   

Over-the-Counter Options Purchased

      6,554,060         —           —           6,554,060   

Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

      —           38,578         —           38,578   

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

      —           984,812         —           984,812   

Securities Lending Collateral

      169,811,651         —           —           169,811,651   

Repurchase Agreement

      —           6,198,468         —           6,198,468   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     670,803,719       $     985,901,314       $     13,187,181       $     1,669,892,214   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

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CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION (continued):

 

Valuation Inputs (continued) (AC)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (AD)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS (continued)

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 845,761      $ —         $ 845,761   

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          957,652        —           957,652   

Over-The-Counter Cross Currency Swap Agreements

      —          23,459        —           23,459   

Over-The-Counter Interest Rate Swap Agreements

      —          23,433        —           23,433   

Over-The-Counter Total Return Swap Agreements

      —          512,183        —           512,183   

Futures Contracts (AE)

      1,141,126        —          —           1,141,126   

Forward Foreign Currency Contracts (AE)

      —          3,306,865        —           3,306,865   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 1,141,126      $ 5,669,353      $ —         $ 6,810,479   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Securities Sold Short

          

Common Stocks

    $ (3,091,979 )    $ (781,240 )    $ —         $ (3,873,219 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Securities Sold Short

    $ (3,091,979 )    $ (781,240 )    $ —         $ (3,873,219 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Exchange-Traded Options Written

    $ (49,030 )    $ —        $ —         $ (49,030 ) 

Over-the-Counter Options Written

      (7,042,861 )      —          —           (7,042,861 ) 

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Written

      —          (173,988 )      —           (173,988 ) 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          (1,584,263 )      —           (1,584,263 ) 

Over-The-Counter Total Return Swap Agreements

      —          (367,663 )      —           (367,663 ) 

Futures Contracts (AE)

      (661,528 )      —          —           (661,528 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (AE)

      —          (1,907,237 )      —           (1,907,237 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (7,753,419 )    $     (4,033,151 )    $ —         $ (11,786,570 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Transfers

 

Investments

    Transfers from
Level 1 to Level 2 (AF)		      Transfers from
Level 2 to Level 1 (AG)		      Transfers from
Level 2 to Level 3		      Transfers from
Level 3 to Level 2		  

Common Stocks

    $     24,660       $     5,310       $     —       $     —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $165,143,806. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $39,868,308, representing 2.7% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $25,693,298, representing 1.7% of the Portfolio’s net assets.

(F) 

Securities with an aggregate market value of $2,607,941 have been segregated by the broker as collateral for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts.

(G) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts. The total value of all securities segregated for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts is $1,241,401.

(H) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $15,402,169, representing 1.0% of the Portfolio’s net assets.

(I) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

 

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CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(J) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $16,601,265, representing 1.1% of the Portfolio’s net assets.

(K) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Common Stocks

   

Delta Topco, Ltd.

      05/02/2014       $ 1,033,601       $ 727,349         0.1 % 

Common Stocks

   

Dropbox, Inc.

      05/02/2014         3,285,009         2,486,975         0.2   

Preferred Stocks

   

Palantir Technologies, Inc.

      05/02/2014         1,304,158         2,276,425         0.2   

Preferred Stocks

   

Uber Technologies, Inc.

      05/02/2014         2,002,180         5,165,490         0.3   

Warrants

   

TFS Corp., Ltd., 07/15/2018

      05/02/2014         54,391         17,704         0.0 (C) 

Convertible Bonds

   

REI Agro, Ltd., 5.50%, 11/13/2014

      05/02/2014         146,983         17,806         0.0 (C) 

Convertible Bonds

   

Telecom Italia Finance SA, 6.13%, 11/15/2016

     
 		 08/08/2014 -
04/29/2015		   
 		      306,749         310,190         0.0 (C) 

Convertible Bonds

   

Volkswagen International Finance NV,

5.50%, 11/09/2015

     
 		 05/02/2014 -
08/08/2014		   
  		      2,579,063         1,189,449         0.1   

Convertible Bonds

   

CapitaLand, Ltd., 2.10%, 11/15/2016

     
 		 05/02/2014 -
08/20/2014		   
  		      1,198,289         1,054,074         0.1   

Convertible Bonds

   

Olam International, Ltd., 6.00%, 10/15/2016

     
 		 05/02/2014 -
08/20/2015		   
  		      1,184,300         1,112,375         0.1   

Convertible Bonds

   

Telefonica SA, 6.00%, 07/14/2017

      07/17/2014         675,900         667,004         0.0 (C) 

Convertible Bonds

   

Delta Topco, Ltd., 10.00%, 11/24/2060

     
 		 05/02/2014 -
01/01/2015		   
  		      1,414,734         1,415,662         0.1   

Corporate Debt Securities

   

First Quantum Minerals, Ltd.,

7.00%, 02/15/2021

     
 		 08/24/2015 -
09/29/2015		   
  		      345,815         444,185         0.0 (C) 

Corporate Debt Securities

   

Sun Hung KAI Properties Capital Market, Ltd.,

Series MTN, 4.50%, 02/14/2022

      05/02/2014         494,135         504,006         0.0 (C) 

Corporate Debt Securities

   

Credit Suisse Group Guernsey I, Ltd.,

7.88%, 02/24/2041

      05/02/2014         735,253         692,988         0.0 (C) 

Foreign Government Obligations

   

U.K. Gilt, 2.25%, 09/07/2023

     
 		 06/13/2014 -
09/03/2015		   
  		      19,820,839         19,317,072         1.3   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

          $   36,581,399       $   37,398,754         2.5 % 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

(L) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(M) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(N) 

Security in default.

(O) 

Step bond. Coupon rate changes in increments to maturity. The rate disclosed is as of September 30, 2015; the maturity date disclosed is the ultimate maturity date.

(P) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(Q) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(R) 

All or a portion of the security represents unsettled loan commitments at September 30, 2015 where the rate will be determined at time of settlement.

(S) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements. The total value of all securities segregated as collateral to cover centrally cleared swap agreements is $1,169,465.

(T) 

Percentage rounds to less than 0.01% or (0.01)%.

(U) 

Cash in the amount of $2,477,000 has been segregated by the broker as collateral for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts.

(V) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,779,202,911. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $36,235,702 and $145,546,399, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $109,310,697.

(W) 

Cash in the amount of $2,667,760 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(X) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(Y) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

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CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(Z) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(AA) 

At the termination date, a net cash flow is exchanged where the total return is equivalent to the return of the reference entity less a financing rate, if any. As a receiver, the Portfolio would receive payments based on any positive total return and would owe payments in the event of a negative total return. As the payer, the Portfolio would owe payments on any net positive total return and would receive payment in the event of a negative total return.

(AB) 

Cash in the amount of $4,519,330 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(AC) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(AD) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(AE) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

(AF) 

Transferred from Level 1 to 2 due to other observable quoted prices using similar instruments.

(AG) 

Transferred from Level 2 to 1 due to utilizing quoted market prices in active markets, which were not available on December 31, 2014.

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

AUD

    Australian Dollar

BRL

    Brazilian Real

CLP

    Chilean Peso

CNY

    Chinese Yuan Renminbi

EUR

    Euro

GBP

    Pound Sterling

HUF

    Hungarian Forint

IDR

    Indonesian Rupiah

INR

    Indian Rupee

JPY

    Japanese Yen

KRW

    South Korean Won

MXN

    Mexican Peso

MYR

    Malaysian Ringgit

PLN

    Polish Zloty

SGD

    Singapore Dollar

TWD

    Taiwan New Dollar

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BBH

    Brown Brothers Harriman & Co.

BCLY

    Barclays Bank PLC

BNP

    BNP Paribas

BOA

    Bank of America

CITI

    Citigroup, Inc.

CSFB

    Credit Suisse First Boston

DUB

    Deutsche Bank AG

GSC

    Goldman Sachs & Co.

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

MSC

    Morgan Stanley

UBS

    UBS AG

 

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Transamerica BlackRock Global Allocation VP

 

CONSOLIDATED SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ADR

    American Depositary Receipt

CVA

    Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Dutch Certificate)

GDR

    Global Depositary Receipt

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

NASDAQ

    National Association of Securities Dealers Automated Quotations

REIT

    Real Estate Investment Trust

SGX

    Singapore Exchange

SPDR

    Standard & Poor’s Depositary Receipt

STOXX

    Deutsche Börse Group & SIX Group Index

TBA

    To Be Announced

TBD

    To Be Determined

TOPIX

    Tokyo Price Index

WIBOR

    Warsaw Interbank Offered Rate

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 3.8%

  

Capital Markets - 3.8%

  

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (A)

      195,759         $  16,304,767   

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (A)

      81,811         7,740,957   

SPDR Barclays Convertible Securities ETF (A)

      287,340         12,849,844   

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (A)

      446,624         15,926,612   

SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (A)

      169,218         4,558,733   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $62,176,295)

   

      57,380,913   
     

 

 

  

INVESTMENT COMPANIES - 96.2%

  

Fixed Income - 52.2%

      

Transamerica JPMorgan Core Bond VP (B)

      30,298,003         392,359,134   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      31,738,135         350,389,006   

Transamerica Short-Term Bond (C)

      3,936,550         39,404,862   
     

 

 

  
        782,153,002   
     

 

 

  

Global/International Equity - 6.7%

      

Transamerica MFS International Equity VP (B)

      12,787,704         100,127,726   
     

 

 

  

Tactical and Specialty - 6.3%

      

Transamerica Blackrock Global Allocation VP (B)

      11,672,974         93,500,524   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust (D) (E) (F) (G) (H) (I)

      79,640         578,866   
     

 

 

  
        94,079,390   
     

 

 

  

U.S. Equity - 31.0%

      

Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP (B)

      6,068,338         115,298,429   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      6,692,018         66,518,659   

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (B)

      9,838,983         155,947,885   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP (B)

      2,093,521         41,326,098   

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP (B)

      909,934         24,559,121   

Transamerica WMC US Growth VP (B)

      2,768,079         61,534,392   
     

 

 

  
        465,184,584   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $1,520,749,709)

         1,441,544,702   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 3.1%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (J)

      45,762,310         45,762,310   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $45,762,310)

         45,762,310   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,628,688,314) (K)

         1,544,687,925   

Net Other Assets (Liabilities) - (3.1)%

         (46,238,921 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,498,449,004   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (L)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (M)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 57,380,913       $     —         $ —         $ 57,380,913   

Investment Companies

      1,440,965,836         —           578,866         1,441,544,702   

Securities Lending Collateral

      45,762,310         —           —           45,762,310   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,544,109,059       $     —         $     578,866       $     1,544,687,925   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $44,763,709. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B)

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(D)

Non-income producing security.

(E)

Investment in affiliated company of Transamerica Asset Management, Inc.

(F)

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $578,866, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G)

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $578,866, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(H)

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Investment Companies

   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust

      07/31/2014       $ 819,372       $     578,866         0.0 %(N) 

 

(I) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(J)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,628,688,314. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $2,325,236 and $86,325,625, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $84,000,389.

(L)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(M) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(N)

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.8%

  

Australia - 7.0%

  

Federation Centres, REIT

      2,774,484         $  5,357,643   

Goodman Group, REIT

      503,184         2,079,917   

GPT Group, REIT

      1,454,277         4,621,942   

Investa Office Fund, REIT

      1,102,899         3,066,177   

Lend Lease Group

      63,992         566,532   

Mirvac Group, REIT

      3,001,625         3,644,475   

Scentre Group, REIT

      1,947,948         5,361,336   

Stockland, REIT

      116,057         315,305   
     

 

 

  
        25,013,327   
     

 

 

  

France - 6.5%

  

Gecina SA, REIT

      21,916         2,672,679   

ICADE, REIT

      39,843         2,703,262   

Klepierre, REIT

      194,339         8,807,895   

Unibail-Rodamco SE, REIT

      34,721         8,999,115   
     

 

 

  
        23,182,951   
     

 

 

  

Germany - 3.5%

  

Deutsche Wohnen AG

      78,851         2,108,826   

LEG Immobilien AG (A)

      95,286         7,883,273   

Vonovia SE

      73,431         2,363,451   
     

 

 

  
        12,355,550   
     

 

 

  

Hong Kong - 6.1%

  

Cheung Kong Property Holdings, Ltd.

      477,343         3,497,167   

Hongkong Land Holdings, Ltd.

      825,939         5,469,201   

Link REIT

      512,300         2,813,793   

Sino Land Co., Ltd.

      1,664,000         2,546,573   

Sun Hung Kai Properties, Ltd.

      566,855         7,393,666   
     

 

 

  
        21,720,400   
     

 

 

  

Japan - 14.6%

  

Daito Trust Construction Co., Ltd.

      25,600         2,601,083   

Daiwa House Industry Co., Ltd.

      89,992         2,230,980   

GLP J-REIT

      1,820         1,741,421   

Japan Retail Fund Investment Corp., Class A, REIT

      3,440         6,655,913   

Kenedix Office Investment Corp., Class A, REIT (B)

      553         2,628,525   

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

      579,710         11,842,028   

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

      473,510         12,979,561   

Nippon Prologis REIT, Inc. (B)

      1,829         3,318,695   

NTT Urban Development Corp. (B)

      120,900         1,114,016   

Orix JREIT, Inc., Class A

      1,956         2,646,176   

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

      117,777         3,748,539   

Tokyo Tatemono Co., Ltd.

      43,300         516,273   
     

 

 

  
        52,023,210   
     

 

 

  

Netherlands - 0.9%

  

Eurocommercial Properties NV, CVA

      45,476         1,987,667   

NSI NV, REIT

      354,790         1,375,661   
     

 

 

  
        3,363,328   
     

 

 

  

Singapore - 0.8%

  

CapitaLand, Ltd. (B)

      131,200         247,734   

City Developments, Ltd. (B)

      445,600         2,414,457   
     

 

 

  
        2,662,191   
     

 

 

  

Spain - 0.2%

  

Hispania Activos Inmobiliarios SA (A)

      51,601         717,659   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Sweden - 0.4%

  

Hufvudstaden AB, Class A (B)

      120,594         $   1,580,173   
     

 

 

  

United Kingdom - 7.4%

  

British Land Co. PLC, REIT

      421,719         5,355,673   

Derwent London PLC, REIT

      70,737         3,899,075   

Great Portland Estates PLC, REIT

      242,124         3,134,205   

Hammerson PLC, REIT

      411,643         3,887,005   

Land Securities Group PLC, REIT

      427,549         8,150,765   

Safestore Holdings PLC, REIT

      240,787         1,073,628   

UNITE Group PLC

      70,018         692,272   
     

 

 

  
        26,192,623   
     

 

 

  

United States - 50.4%

  

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT

      45,700         3,869,419   

AvalonBay Communities, Inc., REIT

      48,879         8,545,027   

Boston Properties, Inc., REIT

      60,630         7,178,592   

DCT Industrial Trust, Inc., REIT

      98,400         3,312,144   

DDR Corp., REIT

      291,300         4,480,194   

Digital Realty Trust, Inc., REIT

      49,817         3,254,046   

Douglas Emmett, Inc., REIT

      110,100         3,162,072   

Equinix, Inc., REIT

      8,200         2,241,880   

Equity Residential, REIT

      173,636         13,043,536   

Essex Property Trust, Inc., REIT

      25,132         5,614,992   

Forest City Enterprises, Inc., Class A (A)

      35,400         712,602   

General Growth Properties, Inc., REIT

      396,606         10,299,858   

Healthcare Realty Trust, Inc., REIT

      109,500         2,721,075   

Healthcare Trust of America, Inc., Class A, REIT

      89,200         2,186,292   

Highwoods Properties, Inc., REIT

      52,000         2,015,000   

Host Hotels & Resorts, Inc., REIT

      415,405         6,567,553   

Kilroy Realty Corp., REIT

      87,400         5,694,984   

Kimco Realty Corp., REIT

      297,870         7,276,964   

Macerich Co., Class A, REIT

      14,892         1,144,003   

Paramount Group, Inc., REIT

      167,800         2,819,040   

Pebblebrook Hotel Trust, REIT

      44,900         1,591,705   

Post Properties, Inc., REIT

      34,600         2,016,834   

Prologis, Inc., Class A, REIT

      192,110         7,473,079   

Public Storage, REIT

      47,730         10,101,100   

Simon Property Group, Inc., REIT

      102,959         18,915,628   

SL Green Realty Corp., REIT

      71,300         7,711,808   

Spirit Realty Capital, Inc., REIT

      430,700         3,936,598   

Strategic Hotels & Resorts, Inc., REIT (A)

      240,400         3,315,116   

Sun Communities, Inc., REIT

      32,000         2,168,320   

Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT

      200,644         2,654,520   

UDR, Inc., REIT (B)

      180,984         6,240,328   

VEREIT, Inc. (B)

      485,600         3,748,832   

Vornado Realty Trust, Class A, REIT

      27,985         2,530,404   

Welltower, Inc., REIT

      162,845         11,036,006   
     

 

 

  
        179,579,551   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $348,754,663)

   

      348,390,963   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 2.4%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      8,463,905         8,463,905   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $8,463,905)

   

      8,463,905   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,609,888 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $6,743,456.

      $  6,609,886         $   6,609,886   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $6,609,886)

   

      6,609,886   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $363,828,454) (D)

   

      363,464,754   

Net Other Assets (Liabilities) - (2.1)%

  

      (7,438,293 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

  

      $  356,026,461   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Real Estate Investment Trusts

      75.7 %      $    275,164,897   

Real Estate Management & Development

      20.1        73,226,066   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      95.8        348,390,963   

Short-Term Investments

      4.2        15,073,791   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %      $    363,464,754   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 179,579,551       $ 168,811,412       $ —         $ 348,390,963   

Securities Lending Collateral

      8,463,905         —           —           8,463,905   

Repurchase Agreement

      —           6,609,886         —           6,609,886   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     188,043,456       $     175,421,298       $     —         $     363,464,754   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $8,180,478. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $363,828,454. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $18,728,315 and $19,092,015, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $363,700.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

CVA

    Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Dutch Certificate)

REIT

    Real Estate Investment Trust

 

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Transamerica International Moderate Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 96.1%

  

Fixed Income - 22.0%

      

Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP (A)

      6,561         $  78,540   

Transamerica Bond (B)

      2,903,575         28,280,818   

Transamerica Core Bond (B)

      637,670         6,408,583   

Transamerica Floating Rate (B)

      952,903         9,357,510   

Transamerica High Yield Bond (B)

      5,581,913         49,399,932   

Transamerica Intermediate Bond (B)

      507,377         5,114,356   

Transamerica Money Market (B)

      21,073         21,073   

Transamerica PIMCO Total Return VP (A)

      2,319,874         25,611,410   

Transamerica Short-Term Bond (B)

      2,616,855         26,194,714   
     

 

 

  
        150,466,936   
     

 

 

  

Global/International Equity - 74.1%

  

   

Transamerica Emerging Markets Equity (B)

      2,695,373         21,805,571   

Transamerica Global Equity (B) (C)

      3,531,686         36,446,995   

Transamerica Income & Growth (B)

      4,623,256         42,164,093   

Transamerica International Equity (B)

      3,742,356         61,636,609   

Transamerica International Equity Opportunities (B)

      13,743,567         100,602,909   

Transamerica International Small Cap (B)

      14,002,586         131,064,206   

Transamerica International Small Cap Value (B)

      8,804,214         105,386,439   

Transamerica TS&W International Equity VP (A)

      584,156         6,863,834   
     

 

 

  
        505,970,656   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $682,415,805)

   

      656,437,592   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 3.3%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D), dated 09/30/2015, to be repurchased at $22,413,978 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $22,863,969.

    $   22,413,972         22,413,972   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $22,413,972)

         22,413,972   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $704,829,777) (E)

         678,851,564   

Net Other Assets (Liabilities) - 0.6%

         4,145,285   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $   682,996,849   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica International Moderate Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (F)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (1,150 )      12/31/2015       $ —         $ (785,091 ) 

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         715        12/21/2015         874,847         —     

MSCI EAFE Mini Index

      Short         (1,150 )      12/18/2015         3,336,575         —     

MSCI Emerging Markets Mini Index

      Short         (1,355 )      12/18/2015         1,403,050         —     

U.S. Treasury Bond

      Long         20        12/21/2015         1,474         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     5,615,946       $     (785,091 ) 
          

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (G)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Investment Companies

    $     656,437,592      $ —         $ —         $ 656,437,592   

Repurchase Agreement

      —          22,413,972         —           22,413,972   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 656,437,592      $     22,413,972       $ —         $     678,851,564   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (H)

    $ 5,615,946      $ —         $ —         $ 5,615,946   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 5,615,946      $ —         $ —         $ 5,615,946   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (H)

    $ (785,091 )    $ —         $ —         $ (785,091 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (785,091 )    $ —         $     —         $ (785,091 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(B) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(C) 

Non-income producing security.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $704,829,777. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $8,907,212 and $34,885,425, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $25,978,213.

(F) 

Cash in the amount of $208,051 has been segregated by the broker as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(G) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(H) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

 

The notes are an integral part of this report.

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Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 52.4%

      

Aerospace & Defense - 2.8%

      

Boeing Co.

      67,257         $  8,807,304   

Honeywell International, Inc.

      67,640         6,404,832   
     

 

 

  
        15,212,136   
     

 

 

  

Airlines - 0.5%

      

United Continental Holdings, Inc. (A)

      49,533         2,627,726   
     

 

 

  

Automobiles - 1.0%

      

General Motors Co.

      178,941         5,371,809   
     

 

 

  

Banks - 1.4%

      

US Bancorp

      190,046         7,793,787   
     

 

 

  

Beverages - 0.3%

      

Diageo PLC

      58,348         1,567,630   
     

 

 

  

Biotechnology - 3.8%

      

AbbVie, Inc., Class G

      166,639         9,066,828   

Amgen, Inc.

      57,044         7,890,326   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (A)

      8,587         3,994,157   
     

 

 

  
        20,951,311   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.6%

      

TD Ameritrade Holding Corp. (B)

      98,446         3,134,521   
     

 

 

  

Chemicals - 3.1%

      

Chemours Co.

      30,496         197,309   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      152,477         7,349,391   

LyondellBasell Industries NV, Class A

      109,566         9,133,422   
     

 

 

  
        16,680,122   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.9%

      

American Express Co.

      65,344         4,843,951   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.6%

      

CME Group, Inc., Class A

      38,557         3,575,776   

JPMorgan Chase & Co.

      84,637         5,160,318   
     

 

 

  
        8,736,094   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.2%

  

   

Verizon Communications, Inc.

      21,843         950,389   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 1.0%

  

TE Connectivity, Ltd.

      91,400         5,473,946   
     

 

 

  

Food Products - 0.7%

      

Hershey Co.

      39,705         3,648,095   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 1.0%

      

Aetna, Inc.

      48,672         5,325,204   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 1.7%

      

Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd. (A)

      47,139         2,701,065   

Six Flags Entertainment Corp. (B)

      41,841         1,915,481   

Starbucks Corp.

      50,951         2,896,055   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

      24,605         1,635,740   
     

 

 

  
        9,148,341   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.7%

      

3M Co.

      25,594         3,628,461   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Insurance - 0.8%

      

Prudential PLC

      209,865         $  4,427,421   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 1.2%

      

Priceline Group, Inc. (A)

      5,404         6,683,991   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 2.4%

      

Alphabet, Inc., Class C

      16,809         10,226,932   

Yahoo! Inc. (A)

      103,309         2,986,663   
     

 

 

  
        13,213,595   
     

 

 

  

IT Services - 3.3%

      

Automatic Data Processing, Inc.

      29,530         2,373,031   

Mastercard, Inc., Class A

      172,407         15,537,319   
     

 

 

  
        17,910,350   
     

 

 

  

Leisure Products - 0.4%

      

Mattel, Inc. (B)

      98,964         2,084,182   
     

 

 

  

Machinery - 0.4%

      

Dover Corp. (B)

      41,144         2,352,614   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.1%

      

Dollar Tree, Inc. (A)

      89,238         5,948,605   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.0%

      

Chevron Corp.

      54,556         4,303,377   

Marathon Oil Corp. (B)

      60,032         924,493   
     

 

 

  
        5,227,870   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 7.1%

      

Allergan PLC (A)

      30,406         8,264,655   

Bristol-Myers Squibb Co.

      154,556         9,149,715   

Eli Lilly & Co.

      78,030         6,530,330   

Endo International PLC (A)

      88,850         6,155,528   

Merck & Co., Inc.

      98,902         4,884,770   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (A)

      20,747         3,700,850   
     

 

 

  
        38,685,848   
     

 

 

  

Professional Services - 0.3%

      

Towers Watson & Co., Class A

      15,559         1,826,315   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.2%

      

Outfront Media, Inc. (B)

      57,899         1,204,299   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.9%

      

Union Pacific Corp.

      115,686         10,227,799   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.5%

  

   

NXP Semiconductors NV (A)

      33,391         2,907,354   
     

 

 

  

Software - 1.9%

      

Microsoft Corp.

      235,181         10,409,111   
     

 

 

  

Specialty Retail - 1.7%

      

Home Depot, Inc.

      80,667         9,316,232   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 3.1%

  

   

Apple, Inc.

      130,525         14,396,908   

Seagate Technology PLC (B)

      58,050         2,600,640   
     

 

 

  
        16,997,548   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 2.2%

      

NIKE, Inc., Class B

      99,505         12,236,130   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Tobacco - 1.6%

  

Altria Group, Inc.

      108,870         $  5,922,528   

Philip Morris International, Inc.

      34,215         2,714,276   
     

 

 

  
        8,636,804   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $287,928,871)

   

      285,389,591   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 0.6%

      

Banks - 0.1%

      

Wells Fargo & Co.

      

6.63% (C)

      12,275         335,721   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.1%

      

Morgan Stanley

      

Series E, 7.13% (B) (C)

      10,600         290,970   

Series F, 6.88% (C)

      11,475         306,727   
     

 

 

  
        597,697   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.3%

      

Ally Financial, Inc.

      

Series G, 7.00% (D)

      903         905,850   

Discover Financial Services

      

Series B, 6.50%

      22,525         581,370   
     

 

 

  
        1,487,220   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 0.1%

      

Citigroup Capital XIII

      

7.88% (C)

      17,875         459,209   

General Electric Capital Corp.

      

4.70% (B)

      2,204         54,858   

Morgan Stanley Capital Trust III

      

6.25% (B)

      3,027         76,855   

Morgan Stanley Capital Trust IV

      

6.25%

      713         18,053   

Morgan Stanley Capital Trust V

      

5.75%

      278         6,958   

Morgan Stanley Capital Trust VIII

      

6.45%

      162         4,078   
     

 

 

  
        620,011   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $2,997,762)

   

      3,040,649   
     

 

 

  

MASTER LIMITED PARTNERSHIPS - 2.7%

  

   

Capital Markets - 1.7%

      

Blackstone Group, LP, Class A

      301,125         9,536,629   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.0%

      

Enterprise Products Partners, LP

      213,885         5,325,736   
     

 

 

  

Total Master Limited Partnerships
(Cost $15,727,444)

   

      14,862,365   
     

 

 

  
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 1.1%

  

   

American Tower Trust I

      

Series 2013-1A, Class 1A

      

1.55%, 03/15/2043 (D)

      $  141,000         139,906   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

      

Series 2012-4, Class E

      

3.82%, 02/10/2020 (D)

      881,000         898,349   

Series 2013-4, Class D

      

3.31%, 10/08/2019

      53,000         54,352   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust (continued)

  

   

Series 2015-2, Class D

      

3.00%, 06/08/2021

      $  214,000         $  215,304   

Applebee’s Funding LLC / IHOP Funding LLC

      

Series 2014-1, Class A2

      

4.28%, 09/05/2044 (D)

      975,000         997,549   

CKE Restaurant Holdings, Inc.

      

Series 2013-1A, Class A2

      

4.47%, 03/20/2043 (D)

      443,713         459,546   

DB Master Finance LLC

      

Series 2015-1A, Class A2I

      

3.26%, 02/20/2045 (D)

      187,060         188,190   

Domino’s Pizza Master Issuer LLC

      

Series 2012-1A, Class A2

      

5.22%, 01/25/2042 (D)

      629,029         647,878   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2012-6, Class D

      

2.52%, 09/17/2018

      34,000         34,366   

Series 2013-4, Class E

      

4.67%, 01/15/2020 (D)

      987,000         1,023,796   

Series 2015-1, Class D

      

3.24%, 04/15/2021

      209,000         211,238   

Series 2015-4, Class D

      

3.53%, 08/16/2021

      435,000         438,483   

Wendys Funding LLC

      

Series 2015-1A, Class A2I

      

3.37%, 06/15/2045

      815,000         819,003   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $6,114,313)

   

      6,127,960   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 16.4%

  

   

Aerospace & Defense - 0.1%

      

Exelis, Inc.

      

4.25%, 10/01/2016

      151,000         154,275   

5.55%, 10/01/2021

      166,000         184,378   
     

 

 

  
        338,653   
     

 

 

  

Airlines - 0.0% (E)

      

Southwest Airlines Co.

      

5.13%, 03/01/2017 (B)

      191,000         200,887   
     

 

 

  

Auto Components - 0.1%

      

Schaeffler Finance BV

      

4.25%, 05/15/2021 (D)

      102,000         97,920   

ZF North America Capital, Inc.

      

4.00%, 04/29/2020 (D)

      191,000         181,569   

4.75%, 04/29/2025 (D)

      191,000         175,004   
     

 

 

  
        454,493   
     

 

 

  

Automobiles - 0.6%

      

FCA US LLC / CG Co-Issuer, Inc.

      

8.25%, 06/15/2021

      238,000         252,566   

General Motors Co.

      

3.50%, 10/02/2018

      405,000         408,268   

4.88%, 10/02/2023

      2,777,000         2,816,397   
     

 

 

  
        3,477,231   
     

 

 

  

Banks - 1.7%

      

CIT Group, Inc.

      

4.25%, 08/15/2017

      1,053,000         1,066,162   

5.50%, 02/15/2019 (D)

      827,000         858,012   

Intesa Sanpaolo SpA

      

5.02%, 06/26/2024 (D)

      337,000         332,551   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      

5.13%, 05/28/2024

      1,620,000         1,632,868   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

      

Royal Bank of Scotland Group PLC (continued)

  

6.00%, 12/19/2023

      $   806,000         $   858,122   

6.10%, 06/10/2023

      1,313,000         1,410,875   

Santander UK PLC

      

5.00%, 11/07/2023 (D)

      1,719,000         1,786,971   

SVB Financial Group

      

5.38%, 09/15/2020 (B)

      495,000         551,764   

Wells Fargo & Co.

      

5.88%, 06/15/2025 (C) (F)

      83,000         84,971   

Zions Bancorporation

      

5.80%, 06/15/2023

      

Cash Rate 5.80% (C) (F) (G)

      419,000         400,145   
     

 

 

  
        8,982,441   
     

 

 

  

Building Products - 0.0% (E)

  

Owens Corning

      

4.20%, 12/01/2024

      210,000         208,614   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.6%

  

Ameriprise Financial, Inc.

      

7.52%, 06/01/2066 (C)

      975,000         959,156   

Charles Schwab Corp.

      

3.00%, 03/10/2025

      325,000         320,008   

7.00%, 02/01/2022 (C) (F)

      493,000         569,415   

E*TRADE Financial Corp.

      

4.63%, 09/15/2023

      751,000         758,510   

5.38%, 11/15/2022

      494,000         523,640   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

5.63%, 01/15/2017

      224,000         235,252   

Lazard Group LLC

      

4.25%, 11/14/2020

      851,000         901,423   

6.85%, 06/15/2017

      19,000         20,530   

Morgan Stanley

      

5.55%, 07/15/2020 (C) (F)

      515,000         507,275   

Raymond James Financial, Inc.

      

4.25%, 04/15/2016 (B)

      407,000         413,674   

5.63%, 04/01/2024

      1,398,000         1,580,638   

Stifel Financial Corp.

      

4.25%, 07/18/2024

      354,000         353,897   

TD Ameritrade Holding Corp.

      

2.95%, 04/01/2022

      441,000         444,102   

3.63%, 04/01/2025

      1,116,000         1,142,475   
     

 

 

  
        8,729,995   
     

 

 

  

Chemicals - 0.5%

  

Albemarle Corp.

  

   

4.15%, 12/01/2024

      728,000         730,290   

5.45%, 12/01/2044

      510,000         516,802   

Ashland, Inc.

      

3.88%, 04/15/2018

      135,000         136,012   

6.88%, 05/15/2043

      149,000         138,570   

LyondellBasell Industries NV

      

4.63%, 02/26/2055

      607,000         514,789   

Rockwood Specialties Group, Inc.

      

4.63%, 10/15/2020

      725,000         750,437   
     

 

 

  
        2,786,900   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.1%

  

Cintas Corp. No. 2

      

2.85%, 06/01/2016

      185,000         187,049   

GE Capital Trust I

      

6.38%, 11/15/2067 (C)

      242,000         259,545   
     

 

 

  
        446,594   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Communications Equipment - 0.1%

  

Harris Corp.

      

3.83%, 04/27/2025

      $   209,000         $   204,619   

5.05%, 04/27/2045

      281,000         271,218   
     

 

 

  
        475,837   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.1%

  

Toll Brothers Finance Corp.

      

4.00%, 12/31/2018

      114,000         117,135   

4.38%, 04/15/2023

      47,000         46,178   

5.88%, 02/15/2022

      146,000         156,585   
     

 

 

  
        319,898   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.3%

  

Hanson, Ltd.

      

6.13%, 08/15/2016

      234,000         240,599   

Martin Marietta Materials, Inc.

      

4.25%, 07/02/2024

      296,000         297,226   

Vulcan Materials Co.

      

4.50%, 04/01/2025

      782,000         766,360   

7.00%, 06/15/2018 (B)

      213,000         237,495   

7.50%, 06/15/2021

      180,000         206,100   
     

 

 

  
        1,747,780   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.7%

  

Ally Financial, Inc.

      

4.13%, 03/30/2020

      552,000         545,790   

4.63%, 05/19/2022

      401,000         394,484   

8.00%, 12/31/2018

      98,000         108,045   

American Express Co.

      

6.80%, 09/01/2066 (C)

      643,000         650,234   

American Express Credit Corp.

      

2.13%, 03/18/2019

      995,000         1,001,752   

Discover Financial Services

      

3.75%, 03/04/2025

      404,000         391,253   

3.95%, 11/06/2024

      185,000         182,070   

Synchrony Financial

      

3.00%, 08/15/2019

      613,000         617,857   
     

 

 

  
        3,891,485   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.3%

  

AerCap Ireland Capital, Ltd. / AerCap
Global Aviation Trust

      

4.63%, 07/01/2022

      280,000         278,950   

Bank of America Corp.

      

1.50%, 10/09/2015

      129,000         129,010   

8.00%, 01/30/2018 (C) (F)

      464,000         484,880   

Carlyle Holdings Finance LLC

      

3.88%, 02/01/2023 (B) (D)

      890,000         911,054   

General Electric Capital Corp.

      

6.25%, 12/15/2022 (C) (F)

      600,000         651,000   

7.13%, 06/15/2022 (C) (F)

      200,000         231,000   

Series MTN

      

6.38%, 11/15/2067 (C)

      582,000         623,831   

Goldman Sachs Capital I

      

6.35%, 02/15/2034

      965,000         1,105,348   

LeasePlan Corp. NV

      

2.50%, 05/16/2018 (D)

      1,166,000         1,168,843   

Neuberger Berman Group LLC /
Neuberger Berman Finance Corp.

      

4.88%, 04/15/2045 (D)

      627,000         574,410   

5.88%, 03/15/2022 (D)

      639,000         676,541   

Voya Financial, Inc.

      

5.65%, 05/15/2053 (C)

      186,000         187,488   
     

 

 

  
        7,022,355   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Electric Utilities - 0.4%

  

IPALCO Enterprises, Inc.

      

5.00%, 05/01/2018

      $   275,000         $   288,063   

PPL WEM, Ltd. / Western Power
Distribution, Ltd.

      

3.90%, 05/01/2016 (D)

      244,000         247,186   

5.38%, 05/01/2021 (D)

      1,299,000         1,445,480   
     

 

 

  
        1,980,729   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.1%

  

Molex Electronic Technologies LLC

      

2.88%, 04/15/2020 (D)

      215,000         212,648   

3.90%, 04/15/2025 (D)

      583,000         568,130   
     

 

 

  
        780,778   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.1%

  

Trimble Navigation, Ltd.

      

4.75%, 12/01/2024

      745,000         745,158   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.7%

  

DCP Midstream Operating, LP

      

3.88%, 03/15/2023

      714,000         596,364   

4.95%, 04/01/2022 (B)

      1,360,000         1,224,117   

5.60%, 04/01/2044

      101,000         81,746   

Helmerich & Payne International Drilling Co.

      

4.65%, 03/15/2025

      648,000         645,078   

Oceaneering International, Inc.

      

4.65%, 11/15/2024

      669,000         636,491   

Targa Resources Partners, LP / Targa
Resources Partners Finance Corp.

      

4.13%, 11/15/2019 (D)

      391,000         350,922   
     

 

 

  
        3,534,718   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.4%

  

CVS Health Corp.

      

2.80%, 07/20/2020

      843,000         856,491   

3.50%, 07/20/2022

      473,000         488,526   

3.88%, 07/20/2025

      701,000         722,597   
     

 

 

  
        2,067,614   
     

 

 

  

Food Products - 0.6%

  

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (D)

      346,000         348,267   

3.50%, 07/15/2022 (D)

      266,000         271,724   

Smithfield Foods, Inc.

      

5.25%, 08/01/2018 (D)

      33,000         33,495   

Tyson Foods, Inc.

      

6.60%, 04/01/2016

      354,000         363,716   

WM Wrigley Jr. Co.

      

2.40%, 10/21/2018 (D)

      1,205,000         1,226,207   

3.38%, 10/21/2020 (D)

      804,000         837,398   
     

 

 

  
        3,080,807   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.0% (E)

  

NGL Energy Partners, LP / NGL Energy
Finance Corp.

      

5.13%, 07/15/2019

      217,000         197,470   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.5%

  

Becton Dickinson and Co.

      

1.80%, 12/15/2017

      390,000         391,709   

Life Technologies Corp.

      

5.00%, 01/15/2021

      72,000         79,055   

6.00%, 03/01/2020

      399,000         455,637   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Health Care Equipment & Supplies (continued)

  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

2.70%, 04/01/2020

      $   545,000         $   546,994   

3.15%, 04/01/2022

      614,000         607,924   

3.55%, 04/01/2025

      742,000         726,583   
     

 

 

  
        2,807,902   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.4%

  

Fresenius Medical Care US Finance II, Inc.

      

5.88%, 01/31/2022 (D)

      429,000         460,102   

HCA, Inc.

      

3.75%, 03/15/2019

      224,000         223,440   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.20%, 02/01/2022

      529,000         526,539   

3.60%, 02/01/2025

      553,000         535,340   

Omnicare, Inc.

      

4.75%, 12/01/2022

      229,000         247,320   

5.00%, 12/01/2024

      250,000         271,250   
     

 

 

  
        2,263,991   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.3%

  

1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.

      

4.63%, 01/15/2022 (D)

      639,000         624,750   

Brinker International, Inc.

      

3.88%, 05/15/2023

      913,000         893,265   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas
Capital Corp.

      

4.25%, 05/30/2023 (D)

      78,000         64,447   
     

 

 

  
        1,582,462   
     

 

 

  

Household Durables - 0.1%

  

DR Horton, Inc.

      

3.75%, 03/01/2019

      334,000         336,087   

4.75%, 05/15/2017

      60,000         61,763   

MDC Holdings, Inc.

      

5.50%, 01/15/2024

      248,000         250,480   
     

 

 

  
        648,330   
     

 

 

  

Insurance - 0.2%

  

CNO Financial Group, Inc.

      

4.50%, 05/30/2020

      130,000         132,600   

5.25%, 05/30/2025

      420,000         426,300   

Primerica, Inc.

      

4.75%, 07/15/2022

      645,000         701,724   
     

 

 

  
        1,260,624   
     

 

 

  

IT Services - 0.0% (E)

  

Fidelity National Information Services, Inc.

      

5.00%, 03/15/2022

      104,000         108,687   

Fiserv, Inc.

      

3.13%, 10/01/2015

      117,000         117,000   
     

 

 

  
        225,687   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.0% (E)

  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

3.30%, 02/15/2022

      240,000         240,672   
     

 

 

  

Machinery - 0.0% (E)

  

CNH Industrial Capital LLC

      

3.63%, 04/15/2018

      138,000         134,120   
     

 

 

  

Media - 0.2%

  

CCO Safari II LLC

      

4.91%, 07/23/2025 (D)

      464,000         461,774   

UBM PLC

      

5.75%, 11/03/2020 (D)

      362,000         395,233   
     

 

 

  
        857,007   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Metals & Mining - 0.1%

  

Alcoa, Inc.

      

5.13%, 10/01/2024

      $   29,000         $   27,622   

Reliance Steel & Aluminum Co.

      

4.50%, 04/15/2023

      641,000         611,826   
     

 

 

  
        639,448   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.0% (E)

  

Macy’s Retail Holdings, Inc.

      

5.90%, 12/01/2016

      173,000         182,010   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.4%

  

Chesapeake Energy Corp.

      

4.88%, 04/15/2022 (B)

      353,000         230,333   

5.38%, 06/15/2021 (B)

      344,000         228,760   

Chevron Corp.

      

1.35%, 11/15/2017

      346,000         347,199   

Cimarex Energy Co.

      

4.38%, 06/01/2024

      1,162,000         1,131,353   

5.88%, 05/01/2022

      843,000         885,313   

Devon Energy Corp.

      

2.25%, 12/15/2018

      304,000         304,567   

Energy Transfer Partners, LP

      

4.15%, 10/01/2020

      185,000         187,130   

EnLink Midstream Partners, LP

      

4.40%, 04/01/2024

      571,000         543,626   

5.60%, 04/01/2044

      264,000         240,253   

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

4.15%, 02/01/2024

      870,000         789,018   

4.30%, 05/01/2024

      233,000         212,713   

5.00%, 10/01/2021

      212,000         217,087   

Motiva Enterprises LLC

      

5.75%, 01/15/2020 (D)

      318,000         349,688   

Phillips 66 Partners, LP

      

3.61%, 02/15/2025

      153,000         140,321   

Spectra Energy Partners, LP

      

4.75%, 03/15/2024

      658,000         680,149   

Western Gas Partners, LP

      

5.38%, 06/01/2021

      822,000         879,875   
     

 

 

  
        7,367,385   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.2%

  

Georgia-Pacific LLC

      

3.16%, 11/15/2021 (D)

      762,000         770,816   

3.60%, 03/01/2025 (D)

      390,000         389,658   
     

 

 

  
        1,160,474   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.4%

  

Actavis Funding SCS

      

3.00%, 03/12/2020

      719,000         719,630   

3.80%, 03/15/2025

      587,000         567,065   

4.55%, 03/15/2035

      395,000         363,424   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

      

5.88%, 05/15/2023 (D)

      268,000         256,107   

6.13%, 04/15/2025 (D)

      268,000         255,270   
     

 

 

  
        2,161,496   
     

 

 

  

Professional Services - 0.8%

  

Verisk Analytics, Inc.

      

4.00%, 06/15/2025

      1,040,000         1,028,496   

4.13%, 09/12/2022

      93,000         94,424   

4.88%, 01/15/2019

      547,000         581,880   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Professional Services (continued)

  

Verisk Analytics, Inc. (continued)

      

5.50%, 06/15/2045

      $   590,000         $   579,843   

5.80%, 05/01/2021

      1,584,000         1,799,757   
     

 

 

  
        4,084,400   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.7%

  

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      

2.75%, 01/15/2020

      445,000         444,248   

4.50%, 07/30/2029

      322,000         321,635   

4.60%, 04/01/2022

      917,000         963,657   

Reckson Operating Partnership, LP

      

6.00%, 03/31/2016

      75,000         76,640   

Retail Opportunity Investments Partnership, LP

      

4.00%, 12/15/2024

      153,000         149,658   

5.00%, 12/15/2023

      72,000         75,300   

Senior Housing Properties Trust

      

6.75%, 04/15/2020 - 12/15/2021

      198,000         224,082   

SL Green Realty Corp.

      

5.00%, 08/15/2018

      223,000         237,684   

7.75%, 03/15/2020

      1,167,000         1,383,596   
     

 

 

  
        3,876,500   
     

 

 

  

Real Estate Management & Development - 0.1%

  

Jones Lang LaSalle, Inc.

      

4.40%, 11/15/2022

      304,000         313,786   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.4%

  

National Semiconductor Corp.

      

6.60%, 06/15/2017

      615,000         670,164   

TSMC Global, Ltd.

      

1.63%, 04/03/2018 (D)

      1,264,000         1,252,541   
     

 

 

  
        1,922,705   
     

 

 

  

Software - 0.2%

  

Autodesk, Inc.

      

3.60%, 12/15/2022

      128,000         127,904   

Cadence Design Systems, Inc.

      

4.38%, 10/15/2024

      880,000         896,733   
     

 

 

  
        1,024,637   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.6%

  

Seagate HDD Cayman

      

4.75%, 06/01/2023 - 01/01/2025

      2,146,000         2,065,662   

4.88%, 06/01/2027 (D)

      509,000         473,451   

5.75%, 12/01/2034 (D)

      578,000         555,924   
     

 

 

  
        3,095,037   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.1%

  

International Lease Finance Corp.

      

6.75%, 09/01/2016 (D)

      374,000         387,090   

8.75%, 03/15/2017

      184,000         197,800   
     

 

 

  
        584,890   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.2%

  

Penske Truck Leasing Co., LP / PTL
Finance Corp.

      

2.50%, 03/15/2016 - 06/15/2019 (D)

      339,000         337,610   

3.38%, 03/15/2018 (D)

      794,000         816,343   

4.25%, 01/17/2023 (D)

      146,000         148,876   

4.88%, 07/11/2022 (D)

      43,000         45,694   
     

 

 

  
        1,348,523   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Wireless Telecommunication Services - 0.0% (E)

  

SBA Tower Trust

      

2.93%, 12/15/2042 (D)

      $   55,000         $   55,840   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $90,531,233)

         89,308,363   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 1.1%

  

   

BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2015-200P, Class F

      

3.72%, 04/14/2033 (C) (D)

      271,000         240,604   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-6, Class AJ

      

5.42%, 10/10/2045

      1,600,000         1,629,467   

Boca Hotel Portfolio Trust

      

Series 2013-BOCA, Class D

      

3.26%, 08/15/2026 (C) (D)

      100,000         99,736   

COMM Mortgage Trust

      

Series 2007 -C9 Class C

      

5.99%, 12/10/2049 (C)

      27,264         28,129   

Series 2007-C9, Class AJ

      

5.65%, 12/10/2049 (C)

      835,061         867,302   

Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-GG11, Class AM

      

5.87%, 12/10/2049 (C)

      300,525         317,406   

Core Industrial Trust

      

Series 2015-TEXW, Class E

      

3.98%, 02/10/2034 (C) (D)

      287,000         272,413   

GAHR Commercial Mortgage Trust

      

Series 2015-NRF, Class DFX

      

3.49%, 12/15/2019 (C) (D)

      132,000         130,185   

GS Mortgage Securities Corp. II

      

Series 2013-KING, Class E

      

3.55%, 12/10/2027 (C) (D)

      200,000         193,072   

Hilton USA Trust

      

Series 2013-HLT, Class EFX

      

4.60%, 11/05/2030 (C) (D)

      102,000         102,988   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2014-FBLU, Class D

      

2.81%, 12/15/2028 (C) (D)

      100,000         100,002   

Series 2015-CSMO, Class B

      

2.01%, 01/15/2032 (C) (D)

      189,000         187,795   

Series 2015-CSMO, Class E

      

4.16%, 01/15/2032 (C) (D)

      164,000         162,443   

Series 2015-SGP, Class B

      

2.94%, 07/15/2036 (C) (D)

      100,000         100,000   

Series 2015-SGP, Class D

      

4.69%, 07/15/2036 (C) (D)

      300,000         300,000   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C2, Class AM

      

5.49%, 02/15/2040 (C)

      82,521         86,080   

Starwood Retail Property Trust

      

Series 2014-STAR, Class D

      

3.45%, 11/15/2027 (C) (D)

      311,000         308,175   

Series 2014-STAR, Class E

      

4.35%, 11/15/2027 (C) (D)

      185,000         183,549   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C30, Class AM

      

5.38%, 12/15/2043

      216,321         224,847   

Series 2007-C31, Class AJ

      

5.66%, 04/15/2047 (C)

      228,768         232,878   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

      

Series 2014-TISH, Class SCH1

      

2.96%, 01/15/2027 (C) (D)

      73,000         71,406   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (continued)

  

   

Series 2014-TISH, Class WTS1

      

2.46%, 02/15/2027 (C) (D)

      $   135,000         $   131,954   

Series 2014-TISH, Class WTS2

      

3.46%, 02/15/2027 (C) (D)

      35,000         34,060   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $6,114,502)

         6,004,491   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 8.8%

  

   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

3.50%, 07/01/2029 - 02/01/2044

      1,467,527         1,547,502   

4.00%, 08/01/2044

      896,076         969,018   

4.50%, 09/01/2044 - 06/01/2045

      1,928,550         2,139,827   

5.00%, 06/01/2020

      18,921         20,104   

5.50%, 12/01/2028 - 09/01/2041

      2,497,122         2,785,228   

6.00%, 04/01/2040

      185,052         214,216   

Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes

      

2.39%, 03/25/2025 (C)

      349,000         349,000   

2.59%, 10/25/2024 (C)

      250,000         251,905   

2.84%, 10/25/2024 (C)

      250,000         254,942   

Federal National Mortgage Association

      

3.50%, 10/01/2029 - 02/01/2045

      5,855,881         6,154,753   

4.00%, 06/01/2029 - 09/01/2045

      8,715,763         9,412,296   

4.50%, 08/01/2041 - 05/01/2045

      6,244,326         6,904,740   

5.00%, 09/01/2029 - 07/01/2044

      1,976,932         2,217,816   

5.50%, 03/01/2040 - 02/01/2042

      5,390,611         6,037,629   

6.00%, 10/01/2035 - 10/01/2038

      150,876         168,770   

7.00%, 02/01/2039

      21,524         24,545   

FREMF Mortgage Trust

      

Series 2010-KSCT, Class B

      

2.00%, 01/25/2020 (D) (H)

      145,729         131,722   

Government National Mortgage Association

      

3.50%, 05/20/2042

      23,553         24,826   

4.00%, 04/15/2045

      1,032,808         1,117,843   

4.50%, 07/15/2041 - 05/15/2044

      440,055         480,006   

4.90%, 10/15/2034

      99,809         110,465   

5.00%, 10/15/2039 - 12/20/2044

      4,565,353         5,093,698   

5.10%, 01/15/2032

      84,165         95,786   

5.50%, 09/15/2035 - 07/20/2042

      510,072         576,961   

6.00%, 11/20/2034 - 02/20/2043

      800,461         906,186   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $47,883,399)

         47,989,784   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 15.0%

  

   

U.S. Treasury Bond

      

2.50%, 02/15/2045

      318,000         292,750   

2.88%, 08/15/2045

      2,823,000         2,821,603   

3.00%, 05/15/2045

      3,343,000         3,421,089   

3.38%, 05/15/2044

      482,000         529,007   

3.63%, 02/15/2044

      537,000         617,536   

3.75%, 11/15/2043

      1,718,000         2,022,722   

U.S. Treasury Note

      

0.50%, 01/31/2017 - 04/30/2017

      8,058,000         8,057,235   

0.63%, 05/31/2017 - 07/31/2017

      7,522,000         7,525,637   

1.00%, 12/15/2017

      3,407,000         3,428,117   

1.25%, 10/31/2018

      2,363,000         2,383,185   

1.38%, 07/31/2018 - 03/31/2020

      15,097,000         15,292,990   

1.50%, 08/31/2018 - 11/30/2019

      9,599,000         9,724,702   

1.63%, 07/31/2019 - 12/31/2019

      4,819,000         4,895,676   

1.75%, 09/30/2019 - 05/15/2023

      2,456,000         2,489,402   

2.00%, 02/15/2025 - 08/15/2025

      2,080,000         2,069,501   

2.13%, 09/30/2021 - 12/31/2021

      3,519,000         3,616,617   
 

 

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Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

   

U.S. Treasury Note (continued)

      

2.25%, 11/15/2024

      $   4,410,000         $   4,492,458   

2.38%, 08/15/2024

      423,000         435,668   

2.50%, 08/15/2023 - 05/15/2024

      3,982,000         4,156,093   

2.75%, 11/15/2023

      3,239,000         3,448,437   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $81,056,249)

         81,720,425   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 3.1%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (I)

      16,911,949         16,911,949   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $16,911,949)

         16,911,949   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.4%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (I), dated 09/30/2015, to be repurchased at $7,529,135 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $7,683,800.

      $  7,529,133         7,529,133   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $7,529,133)

         7,529,133   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $562,794,855) (J)

         558,884,710   

Net Other Assets (Liabilities) - (2.6)%

         (14,390,863 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  544,493,847   
     

 

 

  
 

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BOA

      10/01/2015    GBP      767,000       USD      1,169,256       $ —         $ (8,984 ) 

BOA

      10/01/2015    USD      1,202,963       GBP      767,000             42,691         —     

BOA

      10/29/2015    USD      1,169,000       GBP      767,000         8,885         —     

CSFB

      10/08/2015    USD      881,834       GBP      567,000         24,143         —     

HSBC

      10/22/2015    USD      278,566       GBP      181,000         4,788         —     

JPM

      10/01/2015    GBP      165,000       USD      251,134         —           (1,532 ) 

JPM

      10/01/2015    USD      258,711       GBP      165,000         9,109         —     

JPM

      10/29/2015    USD      251,097       GBP      165,000         1,528         —     

RBC

      10/15/2015    USD      391,726       GBP      257,000         2,979         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $ 94,123       $     (10,516 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (K)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

           

Common Stocks

    $ 279,394,540       $ 5,995,051      $ —         $ 285,389,591   

Preferred Stocks

      3,040,649         —          —           3,040,649   

Master Limited Partnerships

      14,862,365         —          —           14,862,365   

Asset-Backed Securities

      —           6,127,960        —           6,127,960   

Corporate Debt Securities

      —           89,308,363        —           89,308,363   

Mortgage-Backed Securities

      —           6,004,491        —           6,004,491   

U.S. Government Agency Obligations

      —           47,989,784        —           47,989,784   

U.S. Government Obligations

      —           81,720,425        —           81,720,425   

Securities Lending Collateral

      16,911,949         —          —           16,911,949   

Repurchase Agreement

      —           7,529,133        —           7,529,133   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     314,209,503       $     244,675,207      $     —         $     558,884,710   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Forward Foreign Currency Contracts (L)

    $ —         $ 94,123      $ —         $ 94,123   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ —         $ 94,123      $ —         $ 94,123   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Forward Foreign Currency Contracts (L)

    $ —         $ (10,516 )    $ —         $ (10,516 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ —         $ (10,516 )    $ —         $ (10,516 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $16,554,457. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(D) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $28,416,714, representing 5.2% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(F) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(G) 

Payment in-kind. Security pays interest or dividends in the form of additional bonds or preferred stock. If a security makes a cash payment in addition to in-kind, the cash rate is disclosed separately.

(H) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $131,722, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(I) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(J) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $562,794,855. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $19,254,631 and $23,164,776, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $3,910,145.

 

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Transamerica Janus Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(K)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(L)

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

GBP

    Pound Sterling

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BOA

    Bank of America

CSFB

    Credit Suisse First Boston

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

RBC

    Royal Bank of Canada

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

MTN

    Medium Term Note

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Jennison Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 98.2%

  

Aerospace & Defense - 1.8%

  

Boeing Co.

      157,491         $  20,623,446   
     

 

 

  

Automobiles - 1.4%

  

Tesla Motors, Inc. (A) (B)

      63,490         15,770,916   
     

 

 

  

Beverages - 0.8%

  

Monster Beverage Corp. (B)

      66,107         8,933,700   
     

 

 

  

Biotechnology - 7.3%

  

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (B)

      108,457         16,961,590   

Biogen, Inc. (B)

      71,302         20,806,637   

Celgene Corp. (B)

      180,329         19,506,188   

Gilead Sciences, Inc.

      40,878         4,013,811   

Incyte Corp. (B)

      39,228         4,328,025   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (B)

      32,429         15,084,025   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (B)

      30,135         3,138,259   
     

 

 

  
        83,838,535   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.9%

  

Morgan Stanley

      341,713         10,763,959   
     

 

 

  

Chemicals - 1.3%

  

Monsanto Co.

      105,755         9,025,132   

Sherwin-Williams Co.

      26,422         5,886,293   
     

 

 

  
        14,911,425   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.5%

  

Palo Alto Networks, Inc. (B)

      31,055         5,341,460   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 2.0%

  

Citigroup, Inc.

      214,757         10,654,095   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      140,448         12,148,752   
     

 

 

  
        22,802,847   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.6%

  

Schlumberger, Ltd.

      98,069         6,763,819   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 2.9%

  

Costco Wholesale Corp.

      130,621         18,883,878   

Kroger Co.

      393,203         14,182,832   
     

 

 

  
        33,066,710   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 1.6%

  

Abbott Laboratories

      447,741         18,008,143   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 5.1%

  

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (B)

      21,599         15,556,680   

Marriott International, Inc., Class A (A)

      231,939         15,818,240   

Starbucks Corp.

      466,843         26,535,356   
     

 

 

  
        57,910,276   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 9.3%

  

Amazon.com, Inc. (B)

      98,233         50,284,490   

JD.com, Inc., ADR (B)

      212,849         5,546,845   

Netflix, Inc. (B)

      283,027         29,225,368   

Priceline Group, Inc. (B)

      17,116         21,170,096   
     

 

 

  
        106,226,799   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 13.4%

  

Alibaba Group Holding, Ltd., ADR (B)

      130,697         7,707,202   

Alphabet, Inc., Class A (B)

      46,872         29,921,678   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Internet Software & Services (continued)

  

Alphabet, Inc., Class C

      49,054         $   29,845,435   

Facebook, Inc., Class A (B)

      517,602         46,532,420   

LinkedIn Corp., Class A (B)

      105,353         20,030,766   

Tencent Holdings, Ltd.

      1,170,170         19,755,587   
     

 

 

  
        153,793,088   
     

 

 

  

IT Services - 7.7%

  

FleetCor Technologies, Inc. (B)

      98,834         13,601,535   

Mastercard, Inc., Class A

      431,815         38,915,168   

Visa, Inc., Class A (A)

      505,778         35,232,495   
     

 

 

  
        87,749,198   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 1.6%

  

Illumina, Inc. (B)

      101,387         17,825,862   
     

 

 

  

Media - 3.3%

  

Time Warner, Inc.

      191,023         13,132,831   

Walt Disney Co.

      243,928         24,929,442   
     

 

 

  
        38,062,273   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.2%

  

Dollar General Corp.

      190,340         13,788,230   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.9%

  

Concho Resources, Inc. (B)

      107,722         10,589,073   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 6.9%

  

Allergan PLC (B)

      76,372         20,758,673   

Bristol-Myers Squibb Co.

      342,188         20,257,530   

Novo Nordisk A/S, ADR

      336,238         18,237,549   

Shire PLC, Class B, ADR

      98,354         20,185,191   
     

 

 

  
        79,438,943   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 1.2%

  

American Tower Corp., Class A

      151,070         13,291,139   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.4%

  

Canadian Pacific Railway, Ltd.

      30,790         4,420,520   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.9%

  

ARM Holdings PLC, ADR (A)

      256,428         11,090,511   

NXP Semiconductors NV (B)

      129,125         11,242,914   
     

 

 

  
        22,333,425   
     

 

 

  

Software - 8.5%

  

Adobe Systems, Inc. (B)

      270,074         22,205,484   

FireEye, Inc. (A) (B)

      157,074         4,998,095   

Red Hat, Inc. (B)

      240,585         17,293,250   

salesforce.com, Inc. (B)

      339,541         23,574,332   

Splunk, Inc. (A) (B)

      201,743         11,166,475   

VMware, Inc., Class A (B)

      87,055         6,859,063   

Workday, Inc., Class A (A) (B)

      168,612         11,610,622   
     

 

 

  
        97,707,321   
     

 

 

  

Specialty Retail - 5.5%

  

Industria de Diseno Textil SA

      628,089         21,060,740   

O’Reilly Automotive, Inc. (B)

      71,399         17,849,750   

Tiffany & Co.

      118,885         9,180,300   

TJX Cos., Inc.

      217,269         15,517,352   
     

 

 

  
        63,608,142   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 5.4%

  

Apple, Inc.

      559,477         61,710,313   
     

 

 

  
 

 

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Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Jennison Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 4.8%

  

NIKE, Inc., Class B

      295,231         $   36,304,556   

Under Armour, Inc., Class A (A) (B)

      188,359         18,229,384   
     

 

 

  
        54,533,940   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $826,498,771)

   

      1,123,813,502   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 8.9%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      101,412,888         101,412,888   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $101,412,888)

   

      101,412,888   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $13,136,135 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 11/15/2021, and with a value of $13,403,738.

      $  13,136,132         13,136,132   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $13,136,132)

   

      13,136,132   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $941,047,791) (D)

   

      1,238,362,522   

Net Other Assets (Liabilities) - (8.2)%

  

      (93,695,190 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,144,667,332   
     

 

 

  
 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 1,082,997,175       $ 40,816,327       $ —         $ 1,123,813,502   

Securities Lending Collateral

      101,412,888         —           —           101,412,888   

Repurchase Agreement

      —           13,136,132         —           13,136,132   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,184,410,063       $     53,952,459       $     —         $     1,238,362,522   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $99,234,587. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B)

Non-income producing security.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $941,047,791. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $329,590,274 and $32,275,543, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $297,314,731.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 10.6%

  

Academic Loan Funding Trust

      

Series 2012-1A, Class A1

      

0.99%, 12/27/2022 (A) (B)

      $  187,657         $  186,961   

Ally Auto Receivables Trust

      

Series 2013-2, Class A4

      

1.24%, 11/15/2018

      75,000         75,055   

Series 2014-SN2, Class A3

      

1.03%, 09/20/2017

      132,000         131,951   

Series 2015-SN1, Class A2A

      

0.93%, 06/20/2017

      341,901         341,845   

Series 2015-SN1, Class A3

      

1.21%, 12/20/2017

      152,000         152,450   

American Credit Acceptance Receivables Trust

      

Series 2013-1, Class A

      

1.45%, 04/16/2018 (B)

      15,152         15,152   

Series 2014-1, Class A

      

1.14%, 03/12/2018 (B)

      27,717         27,714   

Series 2014-4, Class A

      

1.33%, 07/10/2018 (B)

      163,672         163,612   

Series 2015-1, Class A

      

1.43%, 08/12/2019 (B)

      306,373         306,261   

Series 2015-2, Class A

      

1.57%, 06/12/2019 (B)

      379,265         378,938   

American Homes 4 Rent Trust

      

Series 2014-SFR2, Class E

      

6.23%, 10/17/2036 (B)

      150,000         156,134   

Series 2014-SFR3, Class E

      

6.42%, 12/17/2036 (B)

      175,000         184,165   

Series 2015-SFR1, Class A

      

3.47%, 04/17/2052 (B)

      248,130         246,720   

Series 2015-SFR1, Class E

      

5.64%, 04/17/2052 (B)

      192,500         192,052   

American Tower Trust I

      

Series 2013-1A, Class 1A

      

1.55%, 03/15/2043 (B)

      363,000         360,183   

Series 2013-2A, Class 2A

      

3.07%, 03/15/2048 (B)

      350,000         345,380   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

      

Series 2013-1, Class A3

      

0.61%, 10/10/2017

      6,836         6,834   

Series 2013-5, Class A3

      

0.90%, 09/10/2018

      316,796         316,640   

Series 2014-1, Class A3

      

0.90%, 02/08/2019

      950,000         948,899   

ARLP Securitization Trust

      

Series 2015-1, Class A1

      

3.97%, 05/25/2055 (A) (B)

      553,536         551,599   

AXIS Equipment Finance Receivables II LLC

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.75%, 03/20/2017 (B)

      80,664         80,591   

AXIS Equipment Finance Receivables III LLC

      

Series 2015-1A, Class A2

      

1.90%, 03/20/2020 (B)

      301,996         301,765   

B2R Mortgage Trust

      

Series 2015-1, Class A1

      

2.52%, 05/15/2048 (B)

      232,619         231,844   

Banc of America Funding Corp.

      

Series 2012-R6, Class 1A1

      

3.00%, 10/26/2039 (B) (C)

      224,411         222,495   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

      

BCC Funding Corp. X

      

Series 2015-1, Class A2

      

2.22%, 10/20/2020 (B)

      $  501,000         $  503,526   

Blue Elephant Loan Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

3.12%, 12/15/2022 (B)

      444,903         444,782   

BMW Vehicle Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A2

      

0.53%, 04/25/2017

      431,735         431,480   

Series 2014-A, Class A3

      

0.97%, 11/26/2018

      240,000         240,255   

BXG Receivables Note Trust

      

Series 2012-A, Class A

      

2.66%, 12/02/2027 (B)

      78,737         78,597   

California Republic Auto Receivables Trust

      

Series 2012-1, Class A

      

1.18%, 08/15/2017 (B)

      18,196         18,199   

CAM Mortgage LLC

      

Series 2015-1, Class A

      

3.38%, 07/15/2064 (A) (B)

      544,142         544,015   

Capital Auto Receivables Asset Trust

      

Series 2013-3, Class A3

      

1.31%, 12/20/2017

      400,000         400,183   

Series 2014-2, Class A2

      

0.91%, 04/20/2017

      400,000         399,980   

CarFinance Capital Auto Trust

      

Series 2013-2A, Class A

      

1.75%, 11/15/2017 (B)

      8,463         8,464   

Series 2014-1A, Class A

      

1.46%, 12/17/2018 (B)

      110,269         110,162   

Series 2014-1A, Class B

      

2.72%, 04/15/2020 (B)

      125,000         125,417   

Series 2014-2A, Class A

      

1.44%, 11/16/2020 (B)

      670,252         669,708   

Series 2015-1A, Class A

      

1.75%, 06/15/2021 (B)

      209,600         208,999   

Carlyle Global Market Strategies Commodities Funding, Ltd.

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.19%, 10/15/2021 (A) (B) (C)

      433,334         433,334   

CarMax Auto Owner Trust

      

Series 2013-1, Class A3

      

0.60%, 10/16/2017

      68,901         68,877   

Series 2013-4, Class A3

      

0.80%, 07/16/2018

      78,339         78,331   

Series 2013-4, Class A4

      

1.28%, 05/15/2019

      83,000         83,148   

Series 2014-2, Class A3

      

0.98%, 01/15/2019

      842,000         841,339   

CarNow Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

0.96%, 01/17/2017 (B)

      52,209         52,186   

Series 2015-1A, Class A

      

1.69%, 01/15/2020

      650,000         649,935   

Chase Funding Trust

      

Series 2003-6, Class 1A7

      

4.28%, 11/25/2034 (A)

      70,977         72,198   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust

      

Series 2014-AA, Class A3

      

0.83%, 09/17/2018 (B)

      255,562         255,531   

Citi Held For Asset Issuance

      

Series 2015-PM1, Class A

      

1.85%, 12/15/2021 (B)

      517,159         518,188   

Concord Funding Co. LLC

      

Series 2012-2, Class A

      

3.15%, 01/15/2017 (B)

      350,000         350,000   
 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Consumer Credit Origination Loan Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

2.82%, 03/15/2021 (B)

      $  206,456         $  207,279   

CPS Auto Receivables Trust

      

Series 2011-C, Class A

      

4.21%, 03/15/2019 (B)

      23,059         23,244   

Series 2012-A, Class A

      

2.78%, 06/17/2019 (B)

      13,349         13,427   

Series 2012-B, Class A

      

2.52%, 09/16/2019 (B)

      90,412         90,733   

Series 2013-A, Class A

      

1.31%, 06/15/2020 (B)

      68,974         68,485   

Series 2013-D, Class A

      

1.54%, 07/16/2018 (B)

      215,785         215,311   

Series 2014-A, Class A

      

1.21%, 08/15/2018 (B)

      166,837         166,492   

Series 2014-B, Class A

      

1.11%, 11/15/2018 (B)

      367,827         365,413   

Series 2014-C, Class A

      

1.31%, 02/15/2019 (B)

      485,807         482,869   

Series 2014-C, Class C

      

3.77%, 08/17/2020 (B)

      100,000         99,072   

Series 2014-D, Class A

      

1.49%, 04/15/2019 (B)

      535,195         532,905   

Series 2014-D, Class C

      

4.35%, 11/16/2020 (B)

      100,000         100,349   

Series 2015-A, Class A

      

1.53%, 07/15/2019 (B)

      437,168         435,075   

Series 2015-B, Class A

      

1.65%, 11/15/2019 (B)

      592,977         589,818   

Series 2015-C, Class D

      

4.63%, 08/16/2021

      344,000         345,658   

CPS Auto Trust

      

Series 2012-C, Class A

      

1.82%, 12/16/2019 (B)

      57,379         57,293   

Series 2012-D, Class A

      

1.48%, 03/16/2020 (B)

      28,984         28,937   

Credit Acceptance Auto Loan Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.21%, 10/15/2020 (B)

      330,872         330,949   

Series 2014-1A, Class A

      

1.55%, 10/15/2021 (B)

      500,000         499,223   

Series 2015-2A, Class A

      

2.40%, 02/15/2023 (B)

      524,000         526,564   

Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2015-AA, Class A2

      

1.01%, 11/15/2017 (B)

      516,184         515,954   

Series 2015-AA, Class D

      

4.12%, 06/15/2022 (B)

      294,000         292,016   

Series 2015-BA, Class B

      

2.12%, 06/17/2019 (B)

      408,000         407,795   

Series 2015-BA, Class D

      

3.84%, 07/15/2021 (B)

      400,000         403,014   

Series 2015-DA, Class D

      

4.59%, 01/17/2023

      286,000         285,956   

DT Auto Owner Trust

      

Series 2014-3A, Class A

      

0.98%, 04/16/2018 (B)

      249,894         249,599   

Series 2015-1A, Class A

      

1.06%, 09/17/2018 (B)

      266,539         266,374   

Exeter Automobile Receivables Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.29%, 10/16/2017 (B)

      54,734         54,748   

Series 2013-2A, Class A

      

1.49%, 11/15/2017 (B)

      46,204         46,231   

Series 2014-1A, Class A

      

1.29%, 05/15/2018 (B)

      164,333         164,268   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Exeter Automobile Receivables Trust (continued)

      

Series 2014-2A, Class A

      

1.06%, 08/15/2018 (B)

      $  98,398         $  98,237   

Series 2014-3A, Class A

      

1.32%, 01/15/2019 (B)

      493,934         493,535   

Series 2015-1A, Class A

      

1.60%, 06/17/2019 (B)

      437,057         437,432   

Series 2015-2A, Class A

      

1.54%, 11/15/2019 (B)

      431,230         431,364   

Fifth Third Auto Trust

      

Series 2014-3, Class A2A

      

0.57%, 05/15/2017

      135,911         135,894   

Series 2014-3, Class A3

      

0.96%, 03/15/2019

      103,000         103,015   

First Investors Auto Owner Trust

      

Series 2012-2A, Class A2

      

1.47%, 05/15/2018 (B)

      10,118         10,123   

Series 2013-1A, Class A2

      

0.90%, 10/15/2018 (B)

      106,664         106,640   

Series 2013-3A, Class A3

      

1.44%, 10/15/2019 (B)

      335,467         336,022   

Series 2014-3A, Class A2

      

1.06%, 11/15/2018 (B)

      353,651         353,585   

Series 2014-3A, Class A3

      

1.67%, 11/16/2020 (B)

      221,000         220,615   

Series 2015-1A, Class A2

      

1.21%, 04/15/2019 (B)

      440,000         439,895   

Series 2015-2A, Class A1

      

1.59%, 12/16/2019 (B)

      407,075         407,630   

FirstKey Lending Trust

      

Series 2015-SFR1, Class A

      

2.55%, 03/09/2047 (B)

      661,553         661,774   

Series 2015-SFR1, Class B

      

3.42%, 03/09/2047 (B)

      240,000         241,513   

Flagship Credit Auto Trust

      

Series 2013-1, Class A

      

1.32%, 04/16/2018 (B)

      46,334         46,327   

Series 2013-2, Class A

      

1.94%, 01/15/2019 (B)

      88,249         88,319   

Series 2014-2, Class A

      

1.43%, 12/16/2019 (B)

      317,515         316,564   

Series 2014-2, Class B

      

2.84%, 11/16/2020 (B)

      134,000         135,120   

Series 2014-2, Class C

      

3.95%, 12/15/2020 (B)

      66,000         66,604   

Series 2015-1, Class A

      

1.63%, 06/15/2020 (B)

      551,825         550,622   

Ford Credit Auto Lease Trust

      

Series 2014-A, Class A2A

      

0.50%, 10/15/2016

      20,123         20,123   

Series 2014-B, Class A3

      

0.89%, 09/15/2017

      195,000         195,015   

Series 2014-B, Class A4

      

1.10%, 11/15/2017

      77,000         77,058   

Ford Credit Auto Owner Trust

      

Series 2012-D, Class A3

      

0.51%, 04/15/2017

      11,784         11,782   

Series 2014-B, Class A3

      

0.90%, 10/15/2018

      237,000         237,085   

Series 2014-C, Class A2

      

0.61%, 08/15/2017

      606,895         606,861   

Series 2014-C, Class A3

      

1.06%, 05/15/2019

      611,000         611,648   

Series 2015-A, Class A2A

      

0.81%, 01/15/2018

      285,834         285,947   

Series 2015-A, Class A3

      

1.28%, 09/15/2019

      196,000         196,564   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

      

Series 2013-1, Class A2

      

0.59%, 01/15/2018 (A)

      $  168,000         $  167,965   

GCAT

      

Series 2015-2, Class A1

      

3.75%, 07/25/2020 (A) (B)

      551,401         551,375   

GE Equipment Midticket LLC

      

Series 2012-1, Class A4

      

0.78%, 09/22/2020

      85,723         85,728   

GLC II Trust

      

Series 2014-A, Class A

      

4.00%, 12/18/2020 (B)

      627,617         627,617   

GLC Trust

      

Series 2014-A, Class A

      

3.00%, 07/15/2021 (B)

      512,899         507,770   

GLS Auto Receivables Trust

      

Series 2015-1A, Class A

      

2.25%, 12/15/2020 (B)

      575,023         573,186   

GM Financial Automobile Leasing Trust

      

Series 2014-1A, Class A2

      

0.61%, 07/20/2016 (B)

      182,843         182,769   

Series 2015-1, Class A2

      

1.10%, 12/20/2017

      452,000         452,393   

Series 2015-1, Class A3

      

1.53%, 09/20/2018

      214,000         214,559   

GMAT Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

3.72%, 02/25/2044 (A) (B)

      45,034         44,986   

GO Financial Auto Securitization Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

1.81%, 03/15/2018 (B)

      642,028         641,700   

Gold Key Resorts LLC

      

Series 2014-A, Class A

      

3.22%, 03/17/2031 (B)

      304,563         306,676   

HLSS Servicer Advance Receivables Backed Notes

      

Series 2013-T7, Class AT7

      

1.98%, 11/15/2046 (B)

      357,000         355,572   

HLSS Servicer Advance Receivables Trust

      

Series 2012-T2, Class A2

      

1.99%, 10/15/2045 (B)

      195,000         195,020   

Series 2013-T1, Class A2

      

1.50%, 01/16/2046 (B)

      270,000         269,730   

Series 2013-T1, Class B2

      

1.74%, 01/16/2046 (B)

      124,000         123,876   

Series 2014-T2, Class AT2

      

2.22%, 01/15/2047 (B)

      167,000         167,084   

Honda Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2014-1, Class A2

      

0.41%, 09/21/2016

      89,283         89,258   

Series 2014-2, Class A3

      

0.77%, 03/19/2018

      186,000         185,778   

Hyundai Auto Receivables Trust

      

Series 2013-A, Class A3

      

0.56%, 07/17/2017

      56,577         56,562   

Series 2014-B, Class A3

      

0.90%, 12/17/2018

      1,052,000         1,051,678   

Series 2015-B, Class A2A

      

0.69%, 04/16/2018

      94,000         93,957   

Series 2015-B, Class A3

      

1.12%, 11/15/2019

      140,000         139,743   

John Deere Owner Trust

      

Series 2012-B, Class A4

      

0.69%, 01/15/2019

      178,770         178,741   

Series 2014-A, Class A2

      

0.45%, 09/15/2016

      114,349         114,324   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

KGS Alpha SBA Coof Trust, Interest Only STRIPS

      

0.57%, 08/25/2038

      $  2,297,412         $  74,666   

Series 2013-2, Class A

      

1.56%, 03/25/2039 (A) (B)

      1,669,267         91,288   

Series 2014-2, Class A

      

3.25%, 04/25/2040 (A) (B)

      817,735         115,889   

LV Tower 52 Issuer

      

Series 2013-1, Class A

      

5.50%, 07/15/2019 (B) (C) (D) (E)

      714,062         714,062   

Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust

      

Series 2002-A, Class M2

      

2.44%, 03/25/2032 (A)

      17,730         17,728   

MarketPlace Loan Trust

      

Series 2015-OD1, Class A

      

3.25%, 06/17/2017 (B)

      312,151         312,151   

Series 2015-OD2, Class A

      

3.25%, 08/17/2017 (B)

      544,237         544,237   

Series 2015-OD3, Class A

      

3.25%, 09/17/2017

      900,000         897,176   

MMCA Auto Owner Trust

      

Series 2012-A, Class A4

      

1.57%, 08/15/2017 (B)

      48,922         48,936   

Nationstar Agency Advance Funding Trust

      

Series 2013-T2A, Class AT2

      

1.89%, 02/18/2048 (B)

      100,000         99,008   

Nationstar HECM Loan Trust

      

Series 2015-1A, Class A

      

3.84%, 05/25/2018 (B)

      255,955         257,716   

Nissan Auto Lease Trust

      

Series 2014-A, Class A3

      

0.80%, 02/15/2017

      291,000         291,066   

Nissan Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A2

      

0.42%, 11/15/2016

      8,381         8,380   

Normandy Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2013-NPL3, Class A

      

4.95%, 09/16/2043 (A) (B)

      210,171         209,856   

NRPL Trust

      

Series 2015-2A, Class A1

      

3.75%, 10/25/2057 (A) (B)

      589,588         588,651   

NRZ Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed

      

Series 2015-T1, Class AT1

      

2.32%, 08/15/2046 (B)

      650,000         649,938   

Series 2015-T1, Class DT1

      

3.60%, 08/15/2046 (B)

      250,000         249,190   

Series 2015-T2, Class DT2

      

4.68%, 08/17/2048 (B)

      241,000         240,999   

NYMT Residential LLC

      

Series 2012-RP1A

      

4.25%, 12/25/2017 (A) (B) (C)

      104,498         104,498   

Series 2013-RP3A

      

4.85%, 09/25/2018 (A) (B) (C)

      173,306         173,306   

Oak Hill Advisors Residential Loan Trust

      

Series 2014-NPL2, Class A1

      

3.48%, 04/25/2054 (A) (B)

      497,600         496,670   

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.47%, 01/25/2055 (A) (B)

      463,561         463,070   

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.72%, 07/25/2055 (A) (B)

      429,711         427,929   

Ocwen Freddie Advance Funding LLC

      

Series 2015-T1, Class AT1

      

2.06%, 11/15/2045 (B)

      170,000         169,986   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Ocwen Master Advance Receivables Trust

      

Series 2015-1, Class DT1

      

4.10%, 09/17/2046

      $  438,000         $  437,343   

OnDeck Asset Securitization Trust LLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

3.15%, 05/17/2018 (B)

      461,000         461,615   

OneMain Financial Issuance Trust

      

Series 2014-2A, Class A

      

2.47%, 09/18/2024 (B)

      918,000         917,928   

Series 2014-2A, Class B

      

3.02%, 09/18/2024 (B)

      380,000         381,353   

Series 2015-1A, Class A

      

3.19%, 03/18/2026 (B)

      691,000         697,964   

Series 2015-2A, Class A

      

2.57%, 07/18/2025 (B)

      1,138,000         1,135,421   

Series 2015-2A, Class B

      

3.10%, 07/18/2025 (B)

      279,000         278,534   

Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates

      

Series 2004-MCW1, Class M1

      

1.13%, 10/25/2034 (A)

      83,637         83,371   

PFS Tax Lien Trust

      

Series 2014-1

      

1.44%, 04/15/2016 (B)

      53,674         53,686   

Pretium Mortgage Credit Partners

      

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.75%, 07/27/2030 (A) (B)

      572,147         572,064   

Progreso Receivables Funding II LLC

      

Series 2014-A, Class A

      

3.50%, 07/08/2019 (B)

      600,000         602,655   

Progreso Receivables Funding III LLC

      

Series 2015-1, Class A

      

3.63%, 02/08/2020 (B)

      589,000         591,737   

Progreso Receivables Funding LLC

      

Series 2015-B, Class A

      

3.00%, 07/28/2020 (B)

      250,000         250,457   

Progress Residential Trust

      

Series 2015-SFR2, Class A

      

2.74%, 06/12/2032 (B)

      710,000         702,093   

Series 2015-SFR2, Class B

      

3.14%, 06/12/2032 (B)

      327,000         321,591   

RAMP Trust

      

Series 2004-RS11, Class M1

      

1.12%, 11/25/2034 (A)

      120,100         118,459   

Series 2006-RZ1, Class A3

      

0.49%, 03/25/2036 (A)

      132,979         129,902   

RBSHD Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

4.69%, 10/25/2047 (A) (B) (C)

      284,516         284,824   

RMAT LLC

      

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.75%, 05/25/2055 (A) (B)

      228,182         227,716   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2012-5, Class B

      

1.56%, 08/15/2018

      851         851   

Series 2013-3, Class B

      

1.19%, 05/15/2018

      300,000         300,012   

Series 2013-A, Class A3

      

1.02%, 01/16/2018 (B)

      192,251         192,256   

Series 2014-3, Class A3

      

0.81%, 07/16/2018

      500,000         499,476   

Series 2014-4, Class A2A

      

0.67%, 01/16/2018

      119,117         119,012   

Series 2015-S1, Class R1

      

1.93%, 09/17/2019 (B)

      173,843         173,409   

Series 2015-S2, Class R1

      

1.84%, 11/18/2019 (B)

      65,948         65,784   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Santander Drive Auto Receivables Trust (continued)

  

Series 2015-S7, Class R1

      

1.97%, 03/16/2021 (B)

      $  203,201         $  202,693   

Saxon Asset Securities Trust

      

Series 2003-1, Class AF6

      

4.80%, 06/25/2033 (A)

      29,220         29,519   

Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust

      

Series 2006-CB1, Class AF2

      

3.39%, 01/25/2036 (A)

      26,256         19,270   

Selene Non-Performing Loans LLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.98%, 05/25/2054 (A) (B)

      219,551         217,665   

SNAAC Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

1.03%, 09/17/2018 (B)

      75,918         75,904   

SpringCastle America Funding LLC

      

Series 2014-AA, Class A

      

2.70%, 05/25/2023 (B)

      1,337,969         1,339,799   

Series 2014-AA, Class B

      

4.61%, 10/25/2027 (B)

      300,000         306,097   

Springleaf Funding Trust

      

Series 2013-AA, Class A

      

2.58%, 09/15/2021 (B)

      720,149         721,818   

Series 2013-BA, Class A

      

3.92%, 01/16/2023 (B)

      400,000         400,000   

Series 2014-AA, Class A

      

2.41%, 12/15/2022 (B)

      1,213,000         1,213,519   

Series 2014-AA, Class B

      

3.45%, 12/15/2022 (B)

      146,000         146,913   

Series 2015-AA, Class A

      

3.16%, 11/15/2024 (B)

      769,000         777,112   

Stanwich Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2013-NPL2, Class A

      

3.23%, 04/16/2059 (B)

      95,669         94,712   

Sunset Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2014-NPL2, Class A

      

3.72%, 11/16/2044 (A) (B)

      631,357         630,821   

Tidewater Auto Receivables Trust

      

Series 2014-AA, Class A3

      

1.40%, 07/15/2018 (B)

      439,000         439,331   

Toyota Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A2

      

0.41%, 08/15/2016

      52,898         52,892   

Series 2014-C, Class A2

      

0.51%, 02/15/2017

      294,079         293,892   

Series 2014-C, Class A3

      

0.93%, 07/16/2018

      192,000         192,075   

Trafigura Securitisation Finance PLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

1.16%, 10/15/2021 (A) (B) (C)

      691,000         691,219   

Tricon American Homes Trust

      

Series 2015-SFR1, Class A

      

1.46%, 05/17/2032 (A) (B)

      160,000         157,664   

Truman Capital Mortgage Loan Trust

      

Series 2014-NPL1, Class A1

      

3.23%, 07/25/2053 (A) (B)

      264,470         263,892   

Series 2014-NPL2, Class A1

      

3.13%, 06/25/2054 (A) (B)

      81,990         81,848   

Series 2014-NPL3, Class A1

      

3.13%, 04/25/2053 (A) (B)

      142,500         141,750   

U.S. Residential Opportunity Fund II Trust

      

Series 2015-1II, Class A

      

3.72%, 02/27/2035 (B)

      328,393         328,707   

U.S. Residential Opportunity Fund III Trust

      

Series 2015-1III, Class A

      

3.72%, 01/27/2035 (B)

      463,676         462,968   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Vericrest Opportunity Loan Trust

      

Series 2015-NPL3, Class A1

      

3.38%, 10/25/2058 (A) (B)

      $  517,227         $  515,681   

VML LLC

      

Series 2014-NPL1, Class A1

      

3.88%, 04/27/2054 (A) (B)

      131,018         130,494   

Volkswagen Auto Lease Trust

      

Series 2015-A, Class A2A

      

0.87%, 06/20/2017

      302,656         302,596   

VOLT NPL X LLC

      

Series 2014-NPL8, Class A1

      

3.38%, 10/26/2054 (A) (B)

      312,911         312,543   

VOLT XIX LLC

      

Series 2014-NP11, Class A1

      

3.88%, 04/25/2055 (A) (B)

      415,724         416,617   

VOLT XVI LLC

      

Series 2014-NPL5, Class A1

      

3.23%, 09/25/2058 (A) (B)

      300,790         300,698   

VOLT XXII LLC

      

Series 2015-NPL4, Class A1

      

3.50%, 02/25/2055 (A) (B)

      394,473         393,614   

VOLT XXIV LLC

      

Series 2015-NPL6, Class A1

      

3.50%, 02/25/2055 (A) (B)

      742,346         739,619   

VOLT XXV LLC

      

Series 2015-NPL8, Class A1

      

3.50%, 06/26/2045 (A) (B)

      1,384,702         1,376,732   

VOLT XXVI LLC

      

Series 2014-NPL6, Class A1

      

3.13%, 09/25/2043 (A) (B)

      419,825         419,536   

Series 2014-NPL6, Class A2

      

4.25%, 09/25/2043 (A) (B)

      187,254         185,310   

VOLT XXVII LLC

      

Series 2014-NPL7, Class A1

      

3.38%, 08/27/2057 (A) (B)

      725,360         724,651   

VOLT XXX LLC

      

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.63%, 10/25/2057 (A) (B)

      496,480         495,769   

VOLT XXXI LLC

      

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.38%, 02/25/2055 (A) (B)

      404,205         402,824   

VOLT XXXIII LLC

      

Series 2015-NPL5, Class A1

      

3.50%, 03/25/2055 (A) (B)

      682,396         679,776   

VOLT XXXV LLC

      

Series 2015-NPL9, Class A1

      

3.50%, 06/26/2045 (A) (B)

      485,586         485,063   

Westgate Resorts LLC

      

Series 2012-2A, Class A

      

3.00%, 01/20/2025 (B)

      54,915         54,975   

Series 2012-3A, Class A

      

2.50%, 03/20/2025 (B)

      55,899         55,934   

World Omni Auto Receivables Trust

      

Series 2013-B, Class A3

      

0.83%, 08/15/2018

      115,716         115,718   

Series 2013-B, Class A4

      

1.32%, 01/15/2020

      79,000         79,145   

Series 2015-A, Class A2A

      

0.79%, 07/16/2018

      198,426         198,402   

Series 2015-A, Class A3

      

1.34%, 05/15/2020

      129,000         129,324   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $71,425,512)

         71,321,095   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 19.8%

  

Aerospace & Defense - 0.2%

      

Airbus Group Finance BV

      

2.70%, 04/17/2023 (B)

      $  43,000         $  41,919   

BAE Systems Holdings, Inc.

      

3.80%, 10/07/2024 (B)

      68,000         68,818   

6.38%, 06/01/2019 (B)

      30,000         34,088   

BAE Systems PLC

      

5.80%, 10/11/2041 (B)

      92,000         105,828   

Boeing Co.

      

7.95%, 08/15/2024

      30,000         40,920   

Lockheed Martin Corp.

      

4.07%, 12/15/2042

      57,000         53,942   

Northrop Grumman Corp.

      

3.85%, 04/15/2045

      38,000         34,199   

Northrop Grumman Systems Corp.

      

7.75%, 02/15/2031

      40,000         53,018   

Precision Castparts Corp.

      

0.70%, 12/20/2015

      32,000         32,006   

3.25%, 06/15/2025

      170,000         170,217   

4.20%, 06/15/2035

      170,000         170,634   

Raytheon Co.

      

3.15%, 12/15/2024

      84,000         84,905   

United Technologies Corp.

      

1.80%, 06/01/2017

      27,000         27,324   

3.10%, 06/01/2022

      64,000         65,011   

4.15%, 05/15/2045

      163,000         158,159   

4.50%, 06/01/2042

      86,000         87,573   
     

 

 

  
        1,228,561   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.0% (F)

  

FedEx Corp.

      

3.90%, 02/01/2035

      96,000         88,258   

United Parcel Service of America, Inc.

      

8.38%, 04/01/2020

      35,000         44,621   

8.38%, 04/01/2030 (G)

      55,000         78,886   

United Parcel Service, Inc.

      

2.45%, 10/01/2022

      29,000         28,465   
     

 

 

  
        240,230   
     

 

 

  

Airlines - 0.1%

      

Air Canada Pass-Through Trust

      

4.13%, 11/15/2026 (B)

      49,208         49,639   

American Airlines Pass-Through Trust

      

4.95%, 07/15/2024

      173,566         185,281   

Continental Airlines Pass-Through Trust

      

4.00%, 04/29/2026

      29,500         30,016   

5.98%, 10/19/2023

      40,426         44,670   

Delta Air Lines Pass-Through Trust

      

4.75%, 11/07/2021

      88,993         93,888   

5.30%, 10/15/2020

      16,635         17,633   
     

 

 

  
        421,127   
     

 

 

  

Auto Components - 0.0% (F)

      

Johnson Controls, Inc.

      

3.75%, 12/01/2021

      66,000         67,640   

4.95%, 07/02/2064

      20,000         17,738   

5.25%, 12/01/2041

      100,000         100,950   
     

 

 

  
        186,328   
     

 

 

  

Automobiles - 0.3%

      

American Honda Finance Corp.

      

1.60%, 02/16/2018 (B)

      213,000         213,310   

2.60%, 09/20/2016 (B) (H)

      205,000         208,746   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Automobiles (continued)

      

American Honda Finance Corp. (continued)

      

Series MTN

      

1.55%, 12/11/2017

      $  144,000         $  144,832   

2.25%, 08/15/2019

      67,000         67,468   

Daimler Finance North America LLC

      

2.38%, 08/01/2018 (B)

      151,000         151,218   

2.63%, 09/15/2016 (B)

      150,000         151,691   

2.95%, 01/11/2017 (B)

      150,000         152,477   

Nissan Motor Acceptance Corp.

      

1.80%, 03/15/2018 (B)

      97,000         97,298   

Toyota Motor Credit Corp.
Series MTN

      

1.45%, 01/12/2018

      103,000         103,120   

2.00%, 09/15/2016

      225,000         227,634   

2.05%, 01/12/2017

      100,000         101,482   

2.10%, 01/17/2019

      105,000         106,199   
     

 

 

  
        1,725,475   
     

 

 

  

Banks - 3.0%

      

ABN AMRO Bank NV

      

1.80%, 06/04/2018 (B)

      319,000         318,532   

2.50%, 10/30/2018 (B)

      200,000         202,802   

ANZ New Zealand International, Ltd.

      

2.60%, 09/23/2019 (B)

      200,000         202,281   

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.

      

2.40%, 11/23/2016 (B)

      250,000         254,346   

Series MTN

      

4.88%, 01/12/2021 (B)

      100,000         112,284   

Bank of Montreal

      

1.40%, 04/10/2018

      100,000         99,358   

Series MTN

      

1.40%, 09/11/2017

      131,000         131,387   

1.80%, 07/31/2018 (H)

      18,000         18,061   

2.38%, 01/25/2019

      140,000         142,080   

2.55%, 11/06/2022

      85,000         83,508   

Bank of Nova Scotia

      

1.65%, 10/29/2015 (B)

      100,000         100,082   

1.85%, 04/14/2020 (H)

      300,000         299,024   

2.55%, 01/12/2017

      300,000         305,309   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

2.35%, 09/08/2019 (B)

      260,000         260,188   

Banque Federative du Credit Mutuel SA

      

1.70%, 01/20/2017 (B)

      200,000         200,872   

Barclays Bank PLC

      

2.25%, 05/10/2017 (B) (H)

      200,000         203,749   

Barclays PLC

      

2.75%, 11/08/2019

      200,000         201,299   

2.88%, 06/08/2020

      278,000         277,971   

3.65%, 03/16/2025

      200,000         190,949   

5.25%, 08/17/2045

      200,000         201,423   

BB&T Corp.

      

5.25%, 11/01/2019

      30,000         33,219   

Series MTN

      

1.60%, 08/15/2017

      131,000         131,657   

2.45%, 01/15/2020

      300,000         302,842   

3.95%, 04/29/2016

      50,000         50,910   

6.85%, 04/30/2019

      75,000         87,194   

BNP Paribas SA

      

4.38%, 09/28/2025 (B)

      335,000         326,876   

BNZ International Funding, Ltd.

      

2.35%, 03/04/2019 (B)

      250,000         250,964   

BPCE SA
Series MTN

      

1.63%, 01/26/2018

      350,000         351,557   

Canadian Imperial Bank of Commerce

      

0.90%, 10/01/2015

      87,000         87,000   

2.25%, 07/21/2020 (B)

      234,000         236,236   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

      

Comerica, Inc.

      

3.80%, 07/22/2026

      $  26,000         $  25,930   

Commonwealth Bank of Australia

      

2.25%, 03/16/2017 (B)

      250,000         254,394   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

2.13%, 10/13/2015

      52,000         52,017   

3.38%, 01/19/2017

      34,000         34,943   

3.88%, 02/08/2022

      268,000         282,257   

4.38%, 08/04/2025

      250,000         250,179   

Deutsche Bank AG

      

1.88%, 02/13/2018

      122,000         121,663   

3.70%, 05/30/2024 (H)

      267,000         265,067   

6.00%, 09/01/2017

      170,000         183,212   

Discover Bank

      

3.20%, 08/09/2021

      250,000         249,863   

DNB Boligkreditt AS

      

2.10%, 10/14/2016 (B)

      200,000         200,082   

Fifth Third Bancorp

      

2.30%, 03/01/2019

      60,000         60,246   

2.88%, 07/27/2020

      146,000         147,203   

Fifth Third Bank

      

2.88%, 10/01/2021

      204,000         206,098   

HSBC Bank PLC

      

4.75%, 01/19/2021 (B)

      375,000         416,230   

HSBC Bank USA NA

      

4.88%, 08/24/2020

      250,000         275,064   

HSBC Holdings PLC

      

4.00%, 03/30/2022

      107,000         112,387   

4.88%, 01/14/2022

      160,000         176,609   

6.10%, 01/14/2042

      150,000         186,699   

HSBC USA, Inc.

      

1.63%, 01/16/2018

      100,000         99,716   

2.35%, 03/05/2020

      323,000         318,562   

Huntington National Bank

      

2.00%, 06/30/2018

      250,000         250,639   

Industrial & Commercial Bank of China, Ltd.
Series MTN

      

2.35%, 11/13/2017

      250,000         251,673   

ING Bank NV

      

2.50%, 10/01/2019 (B)

      250,000         254,243   

3.75%, 03/07/2017 (B)

      200,000         206,514   

KeyCorp
Series MTN

      

2.90%, 09/15/2020

      98,000         98,733   

5.10%, 03/24/2021

      100,000         110,648   

Lloyds Bank PLC

      

1.75%, 03/16/2018

      325,000         325,108   

3.50%, 05/14/2025

      200,000         197,819   

Macquarie Bank, Ltd.

      

2.40%, 01/21/2020 (B)

      150,000         149,747   

2.60%, 06/24/2019 (B)

      117,000         117,631   

5.00%, 02/22/2017 (B)

      375,000         392,358   

Mizuho Bank, Ltd.

      

1.80%, 03/26/2018 (B) (H)

      242,000         241,133   

3.60%, 09/25/2024 (B)

      300,000         304,517   

National Australia Bank, Ltd.

      

2.00%, 06/20/2017 (B)

      250,000         253,680   

Nordea Bank AB

      

1.63%, 05/15/2018 (B)

      350,000         349,127   

3.13%, 03/20/2017 (B)

      350,000         359,448   

PNC Financial Services Group, Inc.

      

3.90%, 04/29/2024

      91,000         92,042   

PNC Funding Corp.

      

3.30%, 03/08/2022 (H)

      101,000         104,004   

4.38%, 08/11/2020

      67,000         73,249   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

      

PNC Funding Corp. (continued)

      

5.13%, 02/08/2020

      $  65,000         $  72,903   

5.25%, 11/15/2015

      25,000         25,122   

5.63%, 02/01/2017

      25,000         26,329   

6.70%, 06/10/2019

      50,000         58,197   

Royal Bank of Canada

      

1.88%, 02/05/2021

      600,000         600,940   

2.00%, 10/01/2018

      159,000         161,181   

Series MTN

      

2.20%, 07/27/2018

      300,000         304,493   

Stadshypotek AB

      

1.88%, 10/02/2019 (B) (H)

      250,000         250,924   

Standard Chartered PLC

      

5.20%, 01/26/2024 (B) (H)

      200,000         199,798   

Toronto-Dominion Bank

      

1.50%, 03/13/2017 (B)

      200,000         201,333   

Series MTN

      

2.25%, 11/05/2019

      104,000         104,620   

US Bancorp
Series MTN

      

1.65%, 05/15/2017

      96,000         96,859   

3.00%, 03/15/2022

      83,000         84,963   

4.13%, 05/24/2021

      34,000         36,926   

US Bank NA

      

2.13%, 10/28/2019

      250,000         251,854   

2.80%, 01/27/2025

      250,000         242,747   

Wachovia Corp.
Series MTN

      

5.75%, 02/01/2018

      749,000         819,593   

Wells Fargo & Co.

      

3.68%, 06/15/2016 (G)

      100,000         102,098   

Series MTN

      

3.00%, 02/19/2025

      113,000         108,731   

3.30%, 09/09/2024

      700,000         694,687   

3.50%, 03/08/2022

      150,000         155,060   

4.10%, 06/03/2026

      258,000         260,279   

4.60%, 04/01/2021

      650,000         713,311   

4.65%, 11/04/2044

      184,000         181,220   

Wells Fargo Bank NA

      

6.00%, 11/15/2017

      250,000         272,521   

Westpac Banking Corp.

      

2.00%, 03/03/2020 (B)

      304,000         305,080   

2.45%, 11/28/2016 (B)

      250,000         254,352   
     

 

 

  
        20,300,815   
     

 

 

  

Beverages - 0.2%

      

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

      

3.70%, 02/01/2024

      160,000         162,205   

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

      

7.75%, 01/15/2019

      30,000         35,253   

Brown-Forman Corp.

      

4.50%, 07/15/2045

      75,000         78,627   

Diageo Capital PLC

      

1.50%, 05/11/2017

      38,000         38,107   

4.83%, 07/15/2020

      25,000         27,764   

Diageo Investment Corp.

      

8.00%, 09/15/2022

      100,000         129,416   

Heineken NV

      

1.40%, 10/01/2017 (B)

      40,000         39,981   

PepsiCo, Inc.

      

0.54%, 02/26/2016 (A)

      45,000         45,017   

1.25%, 08/13/2017

      180,000         181,221   

3.00%, 08/25/2021

      20,000         20,698   

4.60%, 07/17/2045

      111,000         115,998   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Beverages (continued)

      

PepsiCo, Inc. (continued)

      

7.90%, 11/01/2018

      $  5,000         $  5,911   

SABMiller Holdings, Inc.

      

3.75%, 01/15/2022 (B)

      270,000         276,864   
     

 

 

  
        1,157,062   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.4%

      

AbbVie, Inc.

      

1.75%, 11/06/2017

      134,000         134,398   

2.90%, 11/06/2022

      87,000         84,765   

3.20%, 11/06/2022

      73,000         72,937   

4.50%, 05/14/2035

      136,000         131,282   

Amgen, Inc.

      

2.13%, 05/01/2020

      12,000         11,843   

3.63%, 05/22/2024

      382,000         383,120   

3.88%, 11/15/2021

      100,000         105,372   

5.15%, 11/15/2041

      200,000         205,549   

5.65%, 06/15/2042

      25,000         27,987   

5.70%, 02/01/2019

      50,000         55,527   

5.75%, 03/15/2040

      41,000         45,381   

Baxalta, Inc.

      

3.60%, 06/23/2022 (B)

      67,000         67,645   

5.25%, 06/23/2045 (B)

      28,000         28,262   

Biogen, Inc.

      

3.63%, 09/15/2022

      122,000         122,961   

5.20%, 09/15/2045

      67,000         67,606   

Celgene Corp.

      

3.25%, 08/15/2022

      317,000         317,500   

3.55%, 08/15/2022

      98,000         99,479   

3.63%, 05/15/2024

      66,000         65,714   

5.00%, 08/15/2045

      114,000         113,076   

Gilead Sciences, Inc.

      

3.25%, 09/01/2022

      84,000         84,659   

3.50%, 02/01/2025

      72,000         72,512   

4.60%, 09/01/2035

      65,000         65,056   
     

 

 

  
        2,362,631   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.3%

      

Ameriprise Financial, Inc.

      

4.00%, 10/15/2023

      200,000         209,218   

Bank of New York Mellon Corp.

      

3.55%, 09/23/2021

      90,000         94,560   

Series MTN

      

2.40%, 01/17/2017

      149,000         151,378   

2.60%, 08/17/2020

      120,000         121,766   

3.25%, 09/11/2024 (H)

      150,000         150,998   

3.65%, 02/04/2024

      167,000         173,915   

4.60%, 01/15/2020

      30,000         32,961   

BlackRock, Inc.

      

3.38%, 06/01/2022

      65,000         67,216   

3.50%, 03/18/2024

      55,000         56,499   

6.25%, 09/15/2017

      100,000         109,492   

Charles Schwab Corp.

      

3.23%, 09/01/2022

      20,000         20,555   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

2.60%, 04/23/2020

      281,000         281,765   

2.63%, 01/31/2019

      136,000         137,684   

2.75%, 09/15/2020

      55,000         55,280   

2.90%, 07/19/2018

      95,000         97,465   

3.50%, 01/23/2025

      125,000         123,020   

3.63%, 02/07/2016 - 01/22/2023

      295,000         298,776   

3.75%, 05/22/2025

      114,000         114,237   

4.00%, 03/03/2024

      320,000         329,364   

5.15%, 05/22/2045

      48,000         47,115   

5.25%, 07/27/2021

      53,000         59,108   

5.75%, 01/24/2022

      120,000         137,723   

5.95%, 01/18/2018

      155,000         169,339   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets (continued)

      

Goldman Sachs Group, Inc. (continued)

      

6.15%, 04/01/2018

      $  240,000         $  264,323   

Series MTN

      

1.60%, 11/23/2015

      133,000         133,182   

3.85%, 07/08/2024

      289,000         294,604   

5.38%, 03/15/2020

      125,000         139,435   

6.00%, 06/15/2020

      188,000         216,058   

7.50%, 02/15/2019

      460,000         537,649   

Invesco Finance PLC

      

4.00%, 01/30/2024

      71,000         74,493   

Legg Mason, Inc.

      

3.95%, 07/15/2024

      115,000         115,334   

Macquarie Group, Ltd.

      

6.00%, 01/14/2020 (B)

      100,000         112,204   

6.25%, 01/14/2021 (B)

      175,000         198,977   

Morgan Stanley

      

2.65%, 01/27/2020

      250,000         251,182   

2.80%, 06/16/2020

      189,000         190,069   

3.75%, 02/25/2023

      600,000         614,540   

3.95%, 04/23/2027

      145,000         139,646   

4.30%, 01/27/2045

      92,000         87,435   

5.00%, 11/24/2025

      124,000         131,840   

5.75%, 01/25/2021

      100,000         114,048   

Series MTN

      

2.38%, 07/23/2019

      171,000         171,018   

3.70%, 10/23/2024

      444,000         446,118   

4.00%, 07/23/2025

      264,000         269,806   

4.35%, 09/08/2026

      200,000         201,029   

5.50%, 07/24/2020 - 07/28/2021

      163,000         183,179   

5.63%, 09/23/2019

      200,000         223,431   

7.30%, 05/13/2019

      200,000         233,526   

State Street Corp.

      

3.10%, 05/15/2023

      48,000         47,272   

3.55%, 08/18/2025

      88,000         89,781   

3.70%, 11/20/2023

      231,000         241,386   

TD Ameritrade Holding Corp.

      

2.95%, 04/01/2022

      138,000         138,971   

UBS AG
Series MTN

      

5.75%, 04/25/2018

      100,000         109,640   
     

 

 

  
        9,009,610   
     

 

 

  

Chemicals - 0.4%

      

Agrium, Inc.

      

3.38%, 03/15/2025

      108,000         102,248   

4.13%, 03/15/2035

      411,000         362,915   

5.25%, 01/15/2045

      152,000         156,995   

CF Industries, Inc.

      

7.13%, 05/01/2020

      250,000         293,881   

Dow Chemical Co.

      

3.00%, 11/15/2022

      81,000         78,298   

4.13%, 11/15/2021

      99,000         103,422   

5.25%, 11/15/2041

      45,000         44,250   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      

4.90%, 01/15/2041

      25,000         26,638   

6.00%, 07/15/2018

      150,000         167,016   

Ecolab, Inc.

      

1.45%, 12/08/2017

      56,000         55,724   

2.25%, 01/12/2020

      333,000         333,536   

Monsanto Co.

      

4.70%, 07/15/2064

      27,000         23,236   

Mosaic Co.

      

3.75%, 11/15/2021

      31,000         31,722   

4.25%, 11/15/2023

      242,000         245,395   

4.88%, 11/15/2041

      8,000         7,595   

5.45%, 11/15/2033

      91,000         95,875   

5.63%, 11/15/2043

      222,000         233,889   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Chemicals (continued)

      

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

      

3.00%, 04/01/2025

      $  220,000         $  201,796   

PPG Industries, Inc.

      

6.65%, 03/15/2018

      21,000         23,433   

Praxair, Inc.

      

2.65%, 02/05/2025

      59,000         57,062   

Union Carbide Corp.

      

7.50%, 06/01/2025

      175,000         214,123   
     

 

 

  
        2,859,049   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.2%

      

ADT Corp.

      

3.50%, 07/15/2022

      186,000         164,610   

4.13%, 06/15/2023 (H)

      29,000         26,100   

4.88%, 07/15/2042

      46,000         33,120   

Eaton Corp.

      

1.50%, 11/02/2017

      22,000         21,975   

4.00%, 11/02/2032

      21,000         20,167   

5.80%, 03/15/2037

      100,000         114,260   

7.63%, 04/01/2024

      75,000         94,558   

ERAC USA Finance LLC

      

4.50%, 08/16/2021 (B)

      36,000         38,889   

5.25%, 10/01/2020 (B)

      48,000         53,601   

5.63%, 03/15/2042 (B)

      59,000         63,270   

6.70%, 06/01/2034 (B)

      152,000         182,256   

Ingersoll-Rand Co.

      

6.39%, 11/15/2027

      25,000         30,266   

Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.

      

4.25%, 06/15/2023

      81,000         83,907   

Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA

      

2.63%, 05/01/2020

      80,000         79,994   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

2.25%, 02/10/2020 (H)

      65,000         64,783   

Republic Services, Inc.

      

3.55%, 06/01/2022

      54,000         55,362   

Tyco International Finance SA

      

5.13%, 09/14/2045

      46,000         48,099   

Waste Management, Inc.

      

3.13%, 03/01/2025

      77,000         75,380   

3.90%, 03/01/2035

      28,000         26,382   
     

 

 

  
        1,276,979   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.1%

      

Cisco Systems, Inc.

      

2.90%, 03/04/2021

      110,000         112,918   

3.00%, 06/15/2022

      111,000         113,118   

3.63%, 03/04/2024

      450,000         471,747   

5.50%, 02/22/2016

      50,000         50,961   

5.90%, 02/15/2039

      70,000         85,428   
     

 

 

  
        834,172   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.0% (F)

      

ABB Finance USA, Inc.

      

1.63%, 05/08/2017

      28,000         28,161   

2.88%, 05/08/2022

      29,000         28,740   

4.38%, 05/08/2042

      17,000         16,728   

Fluor Corp.

      

3.38%, 09/15/2021

      190,000         197,166   
     

 

 

  
        270,795   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.4%

      

American Express Co.

      

3.63%, 12/05/2024

      104,000         102,897   

7.00%, 03/19/2018

      50,000         56,175   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Consumer Finance (continued)

      

American Express Credit Corp.
Series MTN

      

1.80%, 07/31/2018

      $  130,000         $  129,959   

2.38%, 05/26/2020

      290,000         289,852   

2.60%, 09/14/2020

      129,000         129,588   

2.80%, 09/19/2016

      111,000         112,929   

Capital One Bank USA NA

      

3.38%, 02/15/2023

      300,000         291,799   

Capital One Financial Corp.

      

1.00%, 11/06/2015

      68,000         68,016   

3.50%, 06/15/2023

      121,000         119,998   

Caterpillar Financial Services Corp.
Series MTN

      

1.00%, 11/25/2016

      200,000         200,619   

2.85%, 06/01/2022

      46,000         45,828   

3.25%, 12/01/2024

      130,000         127,676   

7.05%, 10/01/2018

      125,000         144,171   

John Deere Capital Corp.

      

1.20%, 10/10/2017

      98,000         98,015   

2.25%, 04/17/2019

      40,000         40,652   

2.80%, 01/27/2023

      73,000         72,238   

Series MTN

      

1.13%, 06/12/2017

      200,000         199,890   

1.60%, 07/13/2018

      43,000         43,059   

3.15%, 10/15/2021

      33,000         33,949   

PACCAR Financial Corp.
Series MTN

      

1.60%, 03/15/2017

      53,000         53,488   
     

 

 

  
        2,360,798   
     

 

 

  

Distributors - 0.0% (F)

      

WW Grainger, Inc.

      

4.60%, 06/15/2045

      128,000         134,826   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 2.5%

      

AIG Global Funding

      

1.65%, 12/15/2017 (B)

      97,000         97,212   

Bank of America Corp.

      

2.00%, 01/11/2018

      300,000         301,109   

2.65%, 04/01/2019

      500,000         505,645   

3.88%, 03/22/2017

      450,000         464,893   

4.10%, 07/24/2023

      126,000         130,913   

5.75%, 12/01/2017

      65,000         70,261   

5.88%, 01/05/2021

      70,000         80,166   

7.63%, 06/01/2019

      50,000         58,846   

Series MTN

      

2.25%, 04/21/2020

      300,000         295,569   

3.30%, 01/11/2023

      479,000         475,338   

3.88%, 08/01/2025

      242,000         245,362   

3.95%, 04/21/2025

      368,000         358,003   

4.00%, 04/01/2024 - 01/22/2025

      765,000         767,723   

4.25%, 10/22/2026

      284,000         280,767   

5.00%, 05/13/2021

      340,000         374,640   

5.63%, 07/01/2020

      170,000         191,739   

5.65%, 05/01/2018

      20,000         21,822   

6.40%, 08/28/2017

      395,000         428,648   

6.88%, 04/25/2018

      60,000         67,058   

Berkshire Hathaway, Inc.

      

3.40%, 01/31/2022

      397,000         416,127   

3.75%, 08/15/2021 (H)

      134,000         143,427   

Blackstone Holdings Finance Co. LLC

      

4.45%, 07/15/2045 (B)

      44,000         41,484   

5.88%, 03/15/2021 (B)

      170,000         195,155   

CDP Financial, Inc.

      

4.40%, 11/25/2019 (B)

      250,000         274,825   

Citigroup, Inc.

      

1.85%, 11/24/2017

      160,000         160,375   

2.15%, 07/30/2018

      110,000         110,546   

2.50%, 09/26/2018 - 07/29/2019

      440,000         444,312   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

      

Citigroup, Inc. (continued)

      

3.75%, 06/16/2024

      $  227,000         $  230,884   

3.88%, 10/25/2023

      65,000         67,026   

4.30%, 11/20/2026

      300,000         297,088   

4.40%, 06/10/2025

      98,000         98,562   

4.45%, 01/10/2017

      425,000         441,932   

5.30%, 05/06/2044

      77,000         80,119   

5.38%, 08/09/2020

      15,000         16,742   

5.50%, 09/13/2025

      115,000         125,084   

5.88%, 01/30/2042

      45,000         52,331   

6.00%, 08/15/2017

      300,000         323,392   

8.13%, 07/15/2039

      50,000         71,905   

8.50%, 05/22/2019

      150,000         181,104   

CME Group, Inc.

      

3.00%, 09/15/2022 - 03/15/2025

      305,000         303,148   

5.30%, 09/15/2043

      32,000         36,218   

Conoco Funding Co.

      

7.25%, 10/15/2031

      25,000         32,132   

ConocoPhillips Canada Funding Co. I

      

5.63%, 10/15/2016

      100,000         104,414   

Countrywide Financial Corp.

      

6.25%, 05/15/2016

      75,000         77,129   

Credit Suisse

      

1.75%, 01/29/2018

      250,000         250,023   

Series MTN

      

2.30%, 05/28/2019

      250,000         250,969   

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

4.88%, 05/15/2045 (B)

      250,000         244,987   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

1.68%, 09/08/2017

      236,000         234,462   

2.24%, 06/15/2018

      200,000         199,417   

2.38%, 03/12/2019

      400,000         396,822   

2.60%, 11/04/2019

      250,000         247,438   

3.00%, 06/12/2017

      400,000         406,341   

3.98%, 06/15/2016

      200,000         203,553   

4.13%, 08/04/2025

      200,000         199,094   

General Electric Capital Corp.

      

1.00%, 12/11/2015

      17,000         17,019   

2.10%, 12/11/2019

      20,000         19,969   

2.25%, 11/09/2015

      225,000         225,414   

5.30%, 02/11/2021

      25,000         28,758   

Series MTN

      

1.60%, 11/20/2017

      127,000         128,660   

2.20%, 01/09/2020

      129,000         130,793   

2.30%, 04/27/2017

      75,000         76,535   

3.10%, 01/09/2023

      800,000         817,974   

3.15%, 09/07/2022

      300,000         309,099   

4.38%, 09/16/2020

      375,000         413,721   

4.63%, 01/07/2021

      190,000         212,037   

4.65%, 10/17/2021

      200,000         224,958   

5.50%, 01/08/2020

      180,000         205,989   

5.63%, 05/01/2018

      445,000         492,642   

6.75%, 03/15/2032

      210,000         284,376   

General Motors Financial Co., Inc.

      

3.20%, 07/13/2020

      305,000         300,892   

Intercontinental Exchange, Inc.

      

2.50%, 10/15/2018

      38,000         38,765   

4.00%, 10/15/2023

      88,000         91,637   

Jefferies Group LLC

      

6.45%, 06/08/2027

      75,000         77,811   

6.88%, 04/15/2021

      180,000         202,294   

MassMutual Global Funding II

      

2.00%, 04/05/2017 (B)

      200,000         202,584   

2.50%, 10/17/2022 (B) (H)

      100,000         97,330   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

  

Murray Street Investment Trust I

      

4.65%, 03/09/2017 (G)

      $  100,000         $  104,290   

Private Export Funding Corp.

      

3.55%, 01/15/2024

      150,000         161,461   
     

 

 

  
        17,039,289   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.1%

  

AT&T, Inc.

      

3.00%, 02/15/2022 - 06/30/2022

      664,000         649,660   

3.40%, 05/15/2025

      56,000         53,452   

3.88%, 08/15/2021

      75,000         77,893   

4.30%, 12/15/2042

      373,000         320,540   

4.35%, 06/15/2045

      49,000         42,058   

4.45%, 05/15/2021

      50,000         53,372   

4.50%, 05/15/2035

      90,000         82,333   

4.75%, 05/15/2046

      67,000         61,392   

5.35%, 09/01/2040

      113,000         111,625   

5.50%, 02/01/2018

      105,000         113,772   

6.30%, 01/15/2038

      50,000         55,013   

BellSouth Capital Funding Corp.

      

7.88%, 02/15/2030

      100,000         122,675   

BellSouth Corp.

      

6.55%, 06/15/2034

      350,000         382,116   

6.88%, 10/15/2031

      150,000         172,061   

BellSouth Telecommunications LLC

      

6.30%, 12/15/2015

      4,296         4,335   

British Telecommunications PLC

      

9.63%, 12/15/2030

      150,000         223,676   

Centel Capital Corp.

      

9.00%, 10/15/2019

      40,000         47,674   

Deutsche Telekom International Finance BV

      

2.25%, 03/06/2017 (B)

      150,000         152,016   

8.75%, 06/15/2030

      75,000         107,226   

GTP Acquisition Partners I LLC

      

2.35%, 06/15/2045 (B)

      39,000         38,888   

3.48%, 06/15/2050 (B)

      41,000         41,010   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      

1.40%, 07/18/2017

      27,000         27,110   

Orange SA

      

2.75%, 09/14/2016

      70,000         71,095   

9.00%, 03/01/2031

      263,000         372,804   

Qwest Corp.

      

6.75%, 12/01/2021

      148,000         156,603   

Telefonica Emisiones SAU

      

3.19%, 04/27/2018

      150,000         153,417   

5.13%, 04/27/2020

      41,000         45,182   

Verizon Communications, Inc.

      

2.63%, 02/21/2020

      221,000         221,656   

3.00%, 11/01/2021

      357,000         356,020   

4.15%, 03/15/2024

      261,000         269,973   

4.40%, 11/01/2034

      241,000         224,240   

4.50%, 09/15/2020

      229,000         248,072   

4.52%, 09/15/2048

      153,000         134,455   

4.67%, 03/15/2055

      494,000         425,383   

4.86%, 08/21/2046

      281,000         263,497   

5.15%, 09/15/2023

      372,000         410,945   

5.85%, 09/15/2035

      25,000         27,230   

6.40%, 09/15/2033

      11,000         12,602   

6.55%, 09/15/2043

      37,000         43,713   

Verizon New England, Inc.

      

7.88%, 11/15/2029 (H)

      176,000         225,005   

Verizon Pennsylvania LLC

      

6.00%, 12/01/2028

      100,000         109,031   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Telecommunication Services (continued)

  

Verizon Pennsylvania LLC (continued)

      

8.35%, 12/15/2030

      $  400,000         $  496,490   

8.75%, 08/15/2031

      150,000         191,467   
     

 

 

  
        7,398,777   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.9%

      

Alabama Power Co.

      

3.75%, 03/01/2045

      118,000         106,765   

6.13%, 05/15/2038

      11,000         13,435   

American Electric Power Co., Inc.

      

1.65%, 12/15/2017

      32,000         31,901   

Appalachian Power Co.

      

6.70%, 08/15/2037

      50,000         62,583   

Arizona Public Service Co.

      

2.20%, 01/15/2020

      100,000         99,900   

4.50%, 04/01/2042

      28,000         29,184   

Baltimore Gas & Electric Co.

      

2.80%, 08/15/2022

      95,000         94,148   

Cleveland Electric Illuminating Co.

      

7.88%, 11/01/2017

      50,000         56,134   

DTE Electric Co.

      

2.65%, 06/15/2022

      20,000         19,628   

3.70%, 03/15/2045

      123,000         114,629   

Duke Energy Carolinas LLC

      

4.25%, 12/15/2041

      21,000         21,396   

6.00%, 12/01/2028 - 01/15/2038

      148,000         182,143   

Duke Energy Indiana, Inc.

      

3.75%, 07/15/2020

      100,000         106,936   

6.35%, 08/15/2038

      80,000         103,594   

Duke Energy Progress LLC

      

2.80%, 05/15/2022

      48,000         48,164   

3.00%, 09/15/2021

      55,000         57,028   

3.25%, 08/15/2025

      111,000         112,852   

4.10%, 05/15/2042 - 03/15/2043

      107,000         105,884   

4.15%, 12/01/2044

      65,000         65,397   

5.30%, 01/15/2019 (H)

      70,000         77,962   

Electricite de France SA

      

2.15%, 01/22/2019 (B)

      80,000         80,827   

6.00%, 01/22/2114 (B)

      150,000         158,170   

Florida Power & Light Co.

      

5.95%, 02/01/2038

      50,000         63,486   

Hydro-Quebec

      

9.40%, 02/01/2021

      250,000         334,362   

Indiana Michigan Power Co.

      

3.20%, 03/15/2023

      125,000         125,138   

7.00%, 03/15/2019

      30,000         34,692   

Jersey Central Power & Light Co.

      

7.35%, 02/01/2019

      15,000         17,074   

John Sevier Combined Cycle Generation LLC

      

4.63%, 01/15/2042

      65,742         72,366   

Kansas City Power & Light Co.

      

3.15%, 03/15/2023

      71,000         70,499   

5.30%, 10/01/2041

      100,000         109,074   

Nevada Power Co.

      

5.38%, 09/15/2040

      12,000         13,606   

5.45%, 05/15/2041

      50,000         57,774   

6.50%, 08/01/2018

      50,000         56,408   

7.13%, 03/15/2019

      140,000         162,894   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

2.40%, 09/15/2019

      53,000         52,844   

6.00%, 03/01/2019

      25,000         27,839   

7.88%, 12/15/2015

      23,000         23,326   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

3.51%, 10/01/2024 (B)

      141,000         143,177   

4.88%, 08/15/2019 (B)

      40,000         43,807   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    10

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Electric Utilities (continued)

  

NiSource Finance Corp.

      

5.80%, 02/01/2042

      $  118,000         $  136,845   

Ohio Power Co.

      

5.38%, 10/01/2021

      50,000         57,042   

6.05%, 05/01/2018

      30,000         33,156   

Oncor Electric Delivery Co. LLC

      

6.80%, 09/01/2018

      65,000         73,784   

7.00%, 09/01/2022

      50,000         61,656   

Pacific Gas & Electric Co.

      

2.45%, 08/15/2022

      68,000         65,822   

3.25%, 06/15/2023

      50,000         50,337   

3.50%, 06/15/2025

      94,000         95,216   

4.45%, 04/15/2042

      17,000         17,153   

4.50%, 12/15/2041

      96,000         97,645   

6.05%, 03/01/2034

      100,000         120,746   

PacifiCorp

      

3.60%, 04/01/2024

      105,000         108,493   

3.85%, 06/15/2021

      100,000         106,874   

5.65%, 07/15/2018

      25,000         27,690   

PECO Energy Co.

      

2.38%, 09/15/2022

      100,000         96,397   

5.35%, 03/01/2018

      50,000         54,647   

Progress Energy, Inc.

      

3.15%, 04/01/2022

      54,000         53,895   

Public Service Co. of Colorado

      

2.25%, 09/15/2022

      63,000         61,226   

5.80%, 08/01/2018

      20,000         22,380   

6.50%, 08/01/2038

      45,000         60,807   

Public Service Co. of Oklahoma

      

4.40%, 02/01/2021

      30,000         32,353   

6.63%, 11/15/2037

      150,000         195,129   

Public Service Electric & Gas Co.

      

3.00%, 05/15/2025

      167,000         166,315   

Series MTN

      

5.30%, 05/01/2018

      30,000         32,908   

5.38%, 11/01/2039 (H)

      14,000         16,298   

South Carolina Electric & Gas Co.

      

4.50%, 06/01/2064

      26,000         24,717   

Southern California Edison Co.

      

1.85%, 02/01/2022

      65,000         64,824   

3.50%, 10/01/2023

      106,000         110,242   

3.90%, 12/01/2041

      30,000         29,089   

5.50%, 08/15/2018

      65,000         72,107   

6.05%, 03/15/2039

      60,000         75,008   

Southern Co.

      

1.95%, 09/01/2016

      13,000         13,099   

Southwestern Electric Power Co.

      

5.55%, 01/15/2017

      150,000         157,807   

State Grid Overseas Investment, Ltd.

      

1.75%, 05/22/2018 (B) (H)

      200,000         198,903   

Virginia Electric & Power Co.

      

2.95%, 01/15/2022

      27,000         27,240   

3.45%, 02/15/2024

      21,000         21,445   

4.45%, 02/15/2044

      28,000         29,322   

5.40%, 04/30/2018

      100,000         109,608   

8.88%, 11/15/2038

      90,000         144,440   

Wisconsin Electric Power Co.

      

2.95%, 09/15/2021

      2,000         2,047   

3.10%, 06/01/2025

      82,000         82,456   

Xcel Energy, Inc.

      

0.75%, 05/09/2016

      27,000         26,997   

4.80%, 09/15/2041

      9,000         9,301   

6.50%, 07/01/2036

      80,000         99,627   
     

 

 

  
        6,300,119   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.1%

  

Arrow Electronics, Inc.

      

3.00%, 03/01/2018

      $  39,000         $  39,440   

4.50%, 03/01/2023 (H)

      30,000         30,677   

6.88%, 06/01/2018

      40,000         43,752   

7.50%, 01/15/2027

      426,000         512,047   
     

 

 

  
        625,916   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.7%

      

Boardwalk Pipelines, LP

      

4.95%, 12/15/2024

      70,000         64,838   

Buckeye Partners, LP

      

4.88%, 02/01/2021

      300,000         306,410   

5.85%, 11/15/2043

      100,000         91,503   

Cameron International Corp.

      

4.00%, 12/15/2023

      14,000         14,370   

Diamond Offshore Drilling, Inc.

      

4.88%, 11/01/2043

      186,000         121,632   

5.70%, 10/15/2039 (H)

      100,000         72,448   

Ensco PLC

      

5.20%, 03/15/2025

      70,000         53,275   

5.75%, 10/01/2044

      50,000         34,590   

Enterprise Products Operating LLC

      

3.35%, 03/15/2023

      200,000         193,314   

3.75%, 02/15/2025

      110,000         104,832   

3.90%, 02/15/2024

      158,000         155,125   

4.90%, 05/15/2046

      88,000         79,693   

4.95%, 10/15/2054

      46,000         39,468   

5.10%, 02/15/2045

      39,000         35,598   

5.25%, 01/31/2020

      104,000         114,073   

5.75%, 03/01/2035

      200,000         202,986   

Gulf South Pipeline Co., LP

      

4.00%, 06/15/2022

      350,000         329,525   

6.30%, 08/15/2017 (B)

      150,000         159,187   

Halliburton Co.

      

3.50%, 08/01/2023

      157,000         157,377   

7.45%, 09/15/2039

      100,000         133,663   

7.60%, 08/15/2096 (B)

      50,000         65,406   

National Oilwell Varco, Inc.

      

1.35%, 12/01/2017

      26,000         25,803   

Noble Holding International, Ltd.

      

3.95%, 03/15/2022

      11,000         8,276   

4.00%, 03/16/2018

      42,000         39,781   

5.25%, 03/15/2042

      9,000         5,751   

6.05%, 03/01/2041

      120,000         76,316   

6.95%, 04/01/2045

      40,000         30,013   

Plains All American Pipeline, LP / PAA Finance Corp.

      

2.60%, 12/15/2019

      71,000         70,143   

3.60%, 11/01/2024

      250,000         233,987   

4.65%, 10/15/2025

      350,000         351,298   

4.90%, 02/15/2045

      162,000         144,681   

Schlumberger Investment SA

      

3.30%, 09/14/2021 (B)

      41,000         41,924   

Sunoco Logistics Partners Operations, LP

      

4.25%, 04/01/2024

      47,000         42,750   

4.95%, 01/15/2043

      198,000         152,562   

5.30%, 04/01/2044

      50,000         40,441   

5.35%, 05/15/2045

      133,000         108,084   

5.50%, 02/15/2020

      180,000         195,651   

Texas Eastern Transmission, LP

      

2.80%, 10/15/2022 (B)

      81,000         74,957   

TransCanada PipeLines, Ltd.

      

1.88%, 01/12/2018

      51,000         51,231   

3.75%, 10/16/2023

      100,000         99,780   

7.13%, 01/15/2019

      70,000         81,065   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    11

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Energy Equipment & Services (continued)

  

Transocean, Inc.

      

4.30%, 10/15/2022

      $  49,000         $  30,258   

6.50%, 11/15/2020 (H)

      99,000         75,735   

6.88%, 12/15/2021

      102,000         76,084   

7.50%, 04/15/2031

      25,000         16,125   

7.85%, 12/15/2041

      20,000         13,100   

Weatherford International, Ltd.

      

9.88%, 03/01/2039

      100,000         99,917   
     

 

 

  
        4,715,026   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.3%

      

Costco Wholesale Corp.

      

2.25%, 02/15/2022

      129,000         127,791   

CVS Health Corp.

      

3.50%, 07/20/2022

      134,000         138,399   

4.00%, 12/05/2023

      89,000         94,292   

5.30%, 12/05/2043

      58,000         63,993   

CVS Pass-Through Trust

      

5.93%, 01/10/2034 (B)

      62,742         72,014   

Kroger Co.

      

2.20%, 01/15/2017

      33,000         33,407   

4.00%, 02/01/2024

      135,000         140,936   

5.00%, 04/15/2042

      130,000         134,511   

5.40%, 07/15/2040

      12,000         12,867   

6.15%, 01/15/2020

      50,000         57,306   

6.40%, 08/15/2017

      55,000         59,899   

7.50%, 04/01/2031

      220,000         283,591   

Sysco Corp.

      

3.75%, 10/01/2025

      75,000         75,789   

Walgreen Co.

      

3.10%, 09/15/2022

      117,000         115,226   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      

3.30%, 11/18/2021

      373,000         377,918   

3.80%, 11/18/2024

      100,000         99,465   

4.50%, 11/18/2034

      185,000         175,374   
     

 

 

  
        2,062,778   
     

 

 

  

Food Products - 0.3%

      

Bunge NA Finance, LP

      

5.90%, 04/01/2017

      16,000         16,888   

Bunge, Ltd. Finance Corp.

      

8.50%, 06/15/2019

      55,000         65,710   

Cargill, Inc.

      

3.30%, 03/01/2022 (B)

      70,000         71,153   

6.00%, 11/27/2017 (B)

      100,000         109,094   

ConAgra Foods, Inc.

      

1.30%, 01/25/2016

      30,000         30,024   

2.10%, 03/15/2018

      23,000         22,918   

Kellogg Co.

      

1.75%, 05/17/2017

      38,000         38,157   

Kraft Foods Group, Inc.

      

3.50%, 06/06/2022

      64,000         65,296   

5.00%, 06/04/2042

      59,000         60,515   

6.13%, 08/23/2018

      73,000         81,432   

6.50%, 02/09/2040

      75,000         89,912   

6.88%, 01/26/2039

      247,000         307,046   

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (B)

      330,000         332,162   

3.95%, 07/15/2025 (B)

      215,000         219,984   

5.00%, 07/15/2035 (B)

      109,000         113,860   

Mondelez International, Inc.

      

4.00%, 02/01/2024

      150,000         155,440   

Tyson Foods, Inc.

      

3.95%, 08/15/2024

      146,000         148,717   
     

 

 

  
        1,928,308   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Gas Utilities - 0.1%

      

AGL Capital Corp.

      

3.50%, 09/15/2021

      $  75,000         $  77,419   

4.40%, 06/01/2043

      63,000         61,304   

5.88%, 03/15/2041

      146,000         170,513   

6.38%, 07/15/2016

      100,000         103,979   

Atmos Energy Corp.

      

4.13%, 10/15/2044

      75,000         71,010   

4.15%, 01/15/2043

      138,000         132,387   

8.50%, 03/15/2019

      35,000         41,937   

Boston Gas Co.

      

4.49%, 02/15/2042 (B)

      26,000         26,620   

CenterPoint Energy Resources Corp.

      

5.85%, 01/15/2041

      100,000         115,558   
     

 

 

  
        800,727   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.1%

      

Baxter International, Inc.

      

1.85%, 06/15/2018

      29,000         28,991   

Becton Dickinson and Co.

      

2.68%, 12/15/2019

      33,000         33,369   

3.73%, 12/15/2024

      40,000         40,721   

Medtronic, Inc.

      

3.15%, 03/15/2022

      175,000         177,500   

4.38%, 03/15/2035

      219,000         221,386   
     

 

 

  
        501,967   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.3%

      

Aetna, Inc.

      

4.50%, 05/15/2042

      26,000         25,421   

6.75%, 12/15/2037

      50,000         62,189   

Anthem, Inc.

      

2.30%, 07/15/2018

      70,000         70,297   

3.13%, 05/15/2022

      62,000         61,368   

3.30%, 01/15/2023

      28,000         27,708   

4.63%, 05/15/2042

      50,000         49,266   

4.65%, 01/15/2043 - 08/15/2044

      184,000         178,614   

Cardinal Health, Inc.

      

3.75%, 09/15/2025

      75,000         76,181   

Express Scripts Holding Co.

      

3.50%, 06/15/2024 (H)

      150,000         147,614   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.20%, 02/01/2022

      249,000         247,841   

McKesson Corp.

      

0.95%, 12/04/2015

      19,000         19,007   

Roche Holdings, Inc.

      

3.35%, 09/30/2024 (B)

      300,000         306,822   

Texas Health Resources

      

4.33%, 11/15/2055

      250,000         245,181   

UnitedHealth Group, Inc.

      

1.90%, 07/16/2018

      55,000         55,570   

2.75%, 02/15/2023

      23,000         22,664   

2.88%, 03/15/2023 (H)

      50,000         49,814   

3.35%, 07/15/2022

      56,000         57,798   

3.38%, 11/15/2021

      94,000         98,673   

4.63%, 07/15/2035

      70,000         73,860   

6.63%, 11/15/2037

      80,000         102,873   
     

 

 

  
        1,978,761   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.0% (F)

      

Starbucks Corp.

      

4.30%, 06/15/2045

      109,000         111,700   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    12

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Household Products - 0.0% (F)

      

Kimberly-Clark Corp.

      

2.40%, 03/01/2022

      $  20,000         $  19,859   

7.50%, 11/01/2018

      15,000         17,645   
     

 

 

  
        37,504   
     

 

 

  

Independent Power and Renewable Electricity Producers - 0.1%

  

Exelon Generation Co. LLC

      

2.95%, 01/15/2020

      204,000         206,703   

4.00%, 10/01/2020

      60,000         62,963   

4.25%, 06/15/2022

      80,000         81,873   

PSEG Power LLC

      

4.15%, 09/15/2021

      33,000         34,567   

4.30%, 11/15/2023 (H)

      37,000         37,913   

5.13%, 04/15/2020

      92,000         101,663   
     

 

 

  
        525,682   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.1%

      

Danaher Corp.

      

2.40%, 09/15/2020

      56,000         56,521   

General Electric Co.

      

2.70%, 10/09/2022

      64,000         64,161   

3.38%, 03/11/2024

      131,000         135,676   

Koninklijke Philips NV

      

3.75%, 03/15/2022

      100,000         101,676   

5.75%, 03/11/2018

      14,000         15,190   

7.20%, 06/01/2026

      20,000         24,897   
     

 

 

  
        398,121   
     

 

 

  

Insurance - 0.7%

      

ACE INA Holdings, Inc.

      

3.15%, 03/15/2025

      231,000         225,286   

AIG SunAmerica Global Financing X

      

6.90%, 03/15/2032 (B)

      200,000         258,020   

Allstate Corp.

      

3.15%, 06/15/2023

      41,000         41,424   

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      81,000         82,258   

3.88%, 01/15/2035

      111,000         102,106   

4.13%, 02/15/2024

      71,000         74,591   

Aon Corp.

      

6.25%, 09/30/2040

      18,000         21,246   

Aon PLC

      

3.50%, 06/14/2024

      100,000         98,495   

Berkshire Hathaway Finance Corp.

      

1.30%, 05/15/2018

      97,000         97,198   

2.45%, 12/15/2015

      33,000         33,117   

3.00%, 05/15/2022

      25,000         25,334   

4.30%, 05/15/2043

      83,000         79,956   

4.40%, 05/15/2042

      221,000         217,883   

5.40%, 05/15/2018 (H)

      50,000         55,087   

CNA Financial Corp.

      

3.95%, 05/15/2024

      45,000         45,302   

Liberty Mutual Group, Inc.

      

5.00%, 06/01/2021 (B)

      47,000         51,517   

Lincoln National Corp.

      

4.20%, 03/15/2022

      162,000         168,285   

4.85%, 06/24/2021

      12,000         13,193   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

2.35%, 03/06/2020

      176,000         177,267   

3.50%, 03/10/2025

      129,000         128,893   

Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

      

5.38%, 12/01/2041 (B)

      26,000         28,483   

7.63%, 11/15/2023 (B)

      250,000         313,075   

Metropolitan Life Global Funding I

      

1.50%, 01/10/2018 (B)

      214,000         213,656   

1.88%, 06/22/2018 (B)

      150,000         151,008   

3.00%, 01/10/2023 (B)

      150,000         149,367   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Insurance (continued)

      

Metropolitan Life Global Funding I (continued)

      

3.65%, 06/14/2018 (B)

      $  125,000         $  131,500   

3.88%, 04/11/2022 (B)

      200,000         208,715   

Nationwide Mutual Insurance Co.

      

9.38%, 08/15/2039 (B)

      195,000         295,354   

New York Life Global Funding

      

0.80%, 02/12/2016 (B)

      75,000         75,084   

2.15%, 06/18/2019 (B)

      293,000         295,510   

Pacific Life Insurance Co.

      

9.25%, 06/15/2039 (B)

      150,000         223,601   

Principal Financial Group, Inc.

      

1.85%, 11/15/2017

      13,000         13,081   

Principal Life Global Funding II

      

1.00%, 12/11/2015 (B)

      47,000         47,035   

1.50%, 09/11/2017 (B)

      200,000         200,168   

Prudential Insurance Co. of America

      

8.30%, 07/01/2025 (B)

      450,000         599,934   

Travelers Cos., Inc.

      

5.80%, 05/15/2018

      50,000         55,299   
     

 

 

  
        4,997,328   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.1%

      

Amazon.com, Inc.

      

3.80%, 12/05/2024

      197,000         201,654   

4.80%, 12/05/2034

      157,000         161,327   
     

 

 

  
        362,981   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 0.1%

  

eBay, Inc.

      

2.60%, 07/15/2022

      355,000         328,112   

2.88%, 08/01/2021

      100,000         97,502   

3.45%, 08/01/2024 (H)

      200,000         190,174   
     

 

 

  
        615,788   
     

 

 

  

IT Services - 0.2%

      

International Business Machines Corp.

      

1.25%, 02/08/2018

      100,000         100,067   

1.63%, 05/15/2020

      348,000         343,495   

6.22%, 08/01/2027

      250,000         308,040   

Xerox Corp.

      

2.75%, 09/01/2020

      222,000         214,747   

2.95%, 03/15/2017

      26,000         26,444   

5.63%, 12/15/2019

      80,000         88,562   

6.75%, 02/01/2017

      50,000         53,225   
     

 

 

  
        1,134,580   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.0% (F)

      

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

1.30%, 02/01/2017

      22,000         21,989   

4.15%, 02/01/2024

      69,000         71,468   
     

 

 

  
        93,457   
     

 

 

  

Machinery - 0.1%

      

Caterpillar, Inc.

      

2.60%, 06/26/2022

      35,000         34,338   

Deere & Co.

      

2.60%, 06/08/2022

      74,000         72,668   

3.90%, 06/09/2042

      32,000         30,472   

Illinois Tool Works, Inc.

      

3.50%, 03/01/2024

      100,000         102,289   

3.90%, 09/01/2042

      280,000         269,120   

Parker-Hannifin Corp.
Series MTN

      

4.45%, 11/21/2044

      85,000         88,317   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    13

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Machinery (continued)

  

Parker-Hannifin Corp. (continued)
Series MTN (continued)

   

5.50%, 05/15/2018

      $  20,000         $  21,932   

Pentair Finance SA

      

2.90%, 09/15/2018

      242,000         242,785   
     

 

 

  
        861,921   
     

 

 

  

Media - 0.9%

  

21st Century Fox America, Inc.

      

6.65%, 11/15/2037

      50,000         59,667   

7.30%, 04/30/2028

      50,000         60,112   

8.88%, 04/26/2023

      80,000         105,753   

9.50%, 07/15/2024

      70,000         96,341   

CBS Corp.

      

3.38%, 03/01/2022

      17,000         16,893   

3.50%, 01/15/2025

      114,000         109,790   

3.70%, 08/15/2024

      156,000         153,120   

4.00%, 01/15/2026

      83,000         81,654   

CCO Safari II LLC

      

4.46%, 07/23/2022 (B)

      317,000         317,167   

6.38%, 10/23/2035 (B)

      92,000         93,081   

6.83%, 10/23/2055 (B)

      125,000         124,632   

Comcast Corp.

      

4.20%, 08/15/2034

      167,000         164,725   

4.25%, 01/15/2033

      173,000         171,938   

6.45%, 03/15/2037

      50,000         63,277   

6.50%, 01/15/2017 - 11/15/2035

      300,000         371,618   

Cox Communications, Inc.

      

3.25%, 12/15/2022 (B)

      55,000         52,252   

4.80%, 02/01/2035 (B)

      350,000         310,209   

8.38%, 03/01/2039 (B)

      60,000         72,747   

DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co., Inc.

      

3.80%, 03/15/2022

      315,000         317,053   

3.95%, 01/15/2025

      85,000         83,370   

4.60%, 02/15/2021

      125,000         133,683   

5.00%, 03/01/2021

      18,000         19,619   

6.38%, 03/01/2041

      100,000         107,141   

Discovery Communications LLC

      

4.38%, 06/15/2021

      80,000         83,350   

4.95%, 05/15/2042

      200,000         179,265   

Historic TW, Inc.

      

9.15%, 02/01/2023

      500,000         658,670   

NBCUniversal Media LLC

      

4.38%, 04/01/2021

      50,000         54,779   

6.40%, 04/30/2040

      170,000         212,325   

Thomson Reuters Corp.

      

3.85%, 09/29/2024

      254,000         254,000   

3.95%, 09/30/2021

      126,000         131,925   

4.50%, 05/23/2043

      59,000         54,722   

4.70%, 10/15/2019

      15,000         16,368   

Time Warner Cable, Inc.

      

5.50%, 09/01/2041

      90,000         80,605   

6.75%, 07/01/2018

      60,000         66,765   

7.30%, 07/01/2038

      100,000         104,738   

8.75%, 02/14/2019

      50,000         58,718   

Time Warner Cos., Inc.

      

7.57%, 02/01/2024

      40,000         49,371   

Time Warner Entertainment Co., LP

      

8.38%, 07/15/2033

      75,000         86,991   

Time Warner, Inc.

      

3.55%, 06/01/2024

      250,000         247,721   

3.60%, 07/15/2025

      135,000         132,192   

Viacom, Inc.

      

2.75%, 12/15/2019

      53,000         53,202   

3.13%, 06/15/2022

      80,000         74,547   

3.88%, 12/15/2021

      72,000         70,812   

4.38%, 03/15/2043

      93,000         68,603   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Media (continued)

  

Viacom, Inc. (continued)

  

4.50%, 02/27/2042

      $  25,000         $  18,877   

4.85%, 12/15/2034

      32,000         27,646   

6.25%, 04/30/2016

      4,000         4,115   

Walt Disney Co.
Series MTN

      

0.45%, 12/01/2015

      33,000         33,002   

3.15%, 09/17/2025

      250,000         253,248   
     

 

 

  
        6,162,399   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.2%

  

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

3.85%, 09/30/2023 (H)

      131,000         131,371   

5.00%, 09/30/2043

      50,000         50,573   

Freeport Minerals Corp.

      

9.50%, 06/01/2031 (H)

      250,000         243,302   

Freeport-McMoRan, Inc.

      

2.15%, 03/01/2017

      134,000         126,965   

4.55%, 11/14/2024 (H)

      112,000         83,440   

5.40%, 11/14/2034

      42,000         29,387   

5.45%, 03/15/2043

      350,000         243,250   

Nucor Corp.

      

4.00%, 08/01/2023

      45,000         45,856   

Placer Dome, Inc.

      

6.45%, 10/15/2035

      40,000         36,914   

Rio Tinto Finance USA PLC

      

1.63%, 08/21/2017

      88,000         87,694   

Rio Tinto Finance USA, Ltd.

      

3.50%, 11/02/2020

      12,000         12,469   

3.75%, 09/20/2021

      80,000         81,981   

Teck Resources, Ltd.

      

3.75%, 02/01/2023 (H)

      77,000         46,970   

4.75%, 01/15/2022

      277,000         177,972   
     

 

 

  
        1,398,144   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.2%

  

Berkshire Hathaway Energy Co.

      

2.40%, 02/01/2020

      82,000         82,293   

3.50%, 02/01/2025

      104,000         104,582   

4.50%, 02/01/2045

      75,000         74,344   

Consumers Energy Co.

      

2.85%, 05/15/2022

      20,000         19,986   

5.65%, 04/15/2020

      20,000         23,009   

6.13%, 03/15/2019

      100,000         113,649   

Delmarva Power & Light Co.

      

4.00%, 06/01/2042

      47,000         45,690   

Dominion Resources, Inc.

      

5.25%, 08/01/2033

      100,000         107,782   

DTE Energy Co.

      

2.40%, 12/01/2019

      69,000         69,428   

3.30%, 06/15/2022 (B)

      79,000         80,837   

3.85%, 12/01/2023

      46,000         47,948   

San Diego Gas & Electric Co.

      

3.95%, 11/15/2041

      44,000         42,712   

6.00%, 06/01/2026

      50,000         62,221   

Sempra Energy

      

2.88%, 10/01/2022

      70,000         68,646   

3.55%, 06/15/2024

      165,000         166,061   

4.05%, 12/01/2023

      72,000         75,074   

6.50%, 06/01/2016

      50,000         51,756   

9.80%, 02/15/2019

      50,000         61,878   

WEC Energy Group, Inc.

      

3.55%, 06/15/2025

      144,000         146,255   
     

 

 

  
        1,444,151   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    14

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Multiline Retail - 0.1%

  

Macy’s Retail Holdings, Inc.

      

2.88%, 02/15/2023

      $  74,000         $  69,604   

3.88%, 01/15/2022

      200,000         203,653   

4.38%, 09/01/2023

      62,000         64,052   

4.50%, 12/15/2034

      79,000         72,358   

6.90%, 01/15/2032

      120,000         146,636   

7.45%, 07/15/2017

      30,000         32,944   

Nordstrom, Inc.

      

4.00%, 10/15/2021

      35,000         37,382   

Target Corp.

      

6.00%, 01/15/2018

      100,000         110,425   
     

 

 

  
        737,054   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 2.0%

  

Anadarko Finance Co.

      

7.50%, 05/01/2031

      100,000         122,015   

Anadarko Petroleum Corp.

      

8.70%, 03/15/2019

      80,000         94,356   

Apache Corp.

      

2.63%, 01/15/2023

      100,000         92,230   

3.25%, 04/15/2022

      14,000         13,630   

4.75%, 04/15/2043

      57,000         51,435   

BP Capital Markets PLC

      

1.38%, 11/06/2017

      40,000         39,940   

1.85%, 05/05/2017

      89,000         89,765   

2.24%, 05/10/2019

      150,000         151,109   

2.75%, 05/10/2023

      254,000         243,857   

3.25%, 05/06/2022

      96,000         96,617   

3.54%, 11/04/2024 (H)

      300,000         297,668   

3.81%, 02/10/2024

      66,000         67,400   

4.74%, 03/11/2021

      50,000         55,314   

Burlington Resources Finance Co.

      

7.40%, 12/01/2031

      25,000         32,485   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

1.75%, 01/15/2018

      125,000         123,560   

5.90%, 02/01/2018

      25,000         26,922   

6.25%, 03/15/2038

      140,000         139,456   

6.45%, 06/30/2033

      124,000         127,533   

7.20%, 01/15/2032

      20,000         21,960   

Cenovus Energy, Inc.

      

3.00%, 08/15/2022

      325,000         296,317   

4.45%, 09/15/2042

      42,000         33,278   

6.75%, 11/15/2039

      89,000         92,323   

Chevron Corp.

      

2.36%, 12/05/2022

      60,000         58,023   

CNOOC Finance LLC

      

3.50%, 05/05/2025

      235,000         223,637   

CNOOC Finance Pty, Ltd.

      

2.63%, 05/05/2020

      230,000         226,707   

CNOOC Nexen Finance ULC

      

4.25%, 04/30/2024

      209,000         210,588   

ConocoPhillips Co.

      

2.20%, 05/15/2020

      82,000         82,004   

3.35%, 05/15/2025

      225,000         219,254   

5.75%, 02/01/2019

      75,000         84,258   

Devon Energy Corp.

      

3.25%, 05/15/2022 (H)

      64,000         61,457   

4.75%, 05/15/2042

      52,000         45,971   

6.30%, 01/15/2019

      30,000         33,585   

7.95%, 04/15/2032

      150,000         184,372   

Devon Financing Corp. LLC

      

7.88%, 09/30/2031

      100,000         122,355   

Ecopetrol SA

      

4.13%, 01/16/2025

      100,000         84,250   

5.38%, 06/26/2026

      116,000         101,210   

Encana Corp.

      

6.50%, 05/15/2019 - 08/15/2034

      80,000         81,646   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

  

Energy Transfer Partners, LP

      

3.60%, 02/01/2023

      $  143,000         $  128,737   

4.75%, 01/15/2026

      123,000         113,171   

5.15%, 03/15/2045

      39,000         30,423   

Eni SpA

      

5.70%, 10/01/2040 (B)

      125,000         126,556   

EnLink Midstream Partners, LP

      

2.70%, 04/01/2019

      131,000         129,466   

4.15%, 06/01/2025

      238,000         218,320   

5.05%, 04/01/2045

      58,000         49,141   

EOG Resources, Inc.

      

2.63%, 03/15/2023

      36,000         34,959   

Exxon Mobil Corp.

      

2.40%, 03/06/2022

      300,000         298,732   

Harvest Operations Corp.

      

2.13%, 05/14/2018 (B)

      200,000         200,394   

Hess Corp.

      

7.88%, 10/01/2029

      25,000         29,514   

Kerr-McGee Corp.

      

7.88%, 09/15/2031

      250,000         310,477   

Magellan Midstream Partners, LP

      

3.20%, 03/15/2025

      68,000         63,164   

4.25%, 02/01/2021

      167,000         173,604   

5.15%, 10/15/2043

      178,000         168,850   

Marathon Oil Corp.

      

2.80%, 11/01/2022

      160,000         143,197   

6.60%, 10/01/2037

      130,000         130,267   

Marathon Petroleum Corp.

      

3.63%, 09/15/2024 (H)

      145,000         140,129   

Noble Energy, Inc.

      

4.15%, 12/15/2021

      120,000         120,754   

5.05%, 11/15/2044 (H)

      100,000         86,598   

5.63%, 05/01/2021

      142,000         142,852   

5.88%, 06/01/2022

      108,000         107,796   

Occidental Petroleum Corp.

      

1.75%, 02/15/2017

      28,000         28,243   

2.70%, 02/15/2023 (H)

      40,000         38,637   

3.50%, 06/15/2025

      91,000         90,744   

4.63%, 06/15/2045

      39,000         39,266   

ONEOK Partners, LP

      

3.80%, 03/15/2020

      200,000         201,594   

4.90%, 03/15/2025

      470,000         437,603   

6.65%, 10/01/2036

      210,000         209,462   

Petro-Canada

      

6.05%, 05/15/2018

      40,000         43,967   

6.80%, 05/15/2038

      50,000         61,478   

Petrobras Global Finance BV

      

4.38%, 05/20/2023

      112,000         73,080   

6.25%, 03/17/2024 (H)

      354,000         257,641   

6.75%, 01/27/2041

      175,000         114,188   

6.85%, 06/05/2115

      26,000         16,575   

7.88%, 03/15/2019

      100,000         82,500   

Petroleos Mexicanos

      

4.25%, 01/15/2025 (B)

      67,000         61,305   

4.50%, 01/23/2026 (B) (H)

      205,000         188,990   

4.88%, 01/18/2024

      44,000         42,588   

5.63%, 01/23/2046 (B)

      129,000         104,987   

6.38%, 01/23/2045

      106,000         95,230   

Phillips 66

      

2.95%, 05/01/2017

      33,000         33,760   

4.30%, 04/01/2022 (H)

      17,000         17,813   

Shell International Finance BV

      

1.13%, 08/21/2017

      85,000         85,094   

2.13%, 05/11/2020

      175,000         175,181   

4.13%, 05/11/2035

      253,000         246,117   

6.38%, 12/15/2038

      150,000         187,133   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    15

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

  

   

Sinopec Group Overseas Development, Ltd.

      

4.38%, 10/17/2023 (B)

      $  208,000         $  216,428   

Spectra Energy Capital LLC

      

3.30%, 03/15/2023

      130,000         116,751   

5.65%, 03/01/2020

      150,000         162,382   

7.50%, 09/15/2038

      140,000         153,828   

8.00%, 10/01/2019

      120,000         140,211   

Spectra Energy Partners, LP

      

2.95%, 09/25/2018

      80,000         81,113   

3.50%, 03/15/2025

      125,000         116,706   

5.95%, 09/25/2043

      63,000         64,717   

Statoil ASA

      

1.15%, 05/15/2018 (H)

      134,000         132,961   

2.65%, 01/15/2024

      214,000         204,450   

2.75%, 11/10/2021

      31,000         31,052   

3.13%, 08/17/2017 (H)

      33,000         34,173   

3.15%, 01/23/2022

      33,000         33,396   

3.25%, 11/10/2024

      107,000         105,839   

4.25%, 11/23/2041

      27,000         26,612   

Suncor Energy, Inc.

      

3.60%, 12/01/2024

      210,000         208,201   

Talisman Energy, Inc.

      

5.50%, 05/15/2042

      110,000         84,976   

5.85%, 02/01/2037

      70,000         58,234   

6.25%, 02/01/2038

      70,000         59,696   

7.75%, 06/01/2019

      60,000         67,403   

Tosco Corp.

      

7.80%, 01/01/2027

      100,000         130,337   

Total Capital Canada, Ltd.

      

0.67%, 01/15/2016 (A)

      36,000         36,024   

Total Capital International SA

      

0.75%, 01/25/2016

      23,000         23,021   

1.50%, 02/17/2017

      55,000         55,480   

1.55%, 06/28/2017

      66,000         66,483   

2.70%, 01/25/2023

      150,000         146,011   

2.75%, 06/19/2021

      250,000         253,989   

3.75%, 04/10/2024

      29,000         29,942   

Total Capital SA

      

2.30%, 03/15/2016

      100,000         100,838   

Western Gas Partners, LP

      

5.38%, 06/01/2021

      69,000         73,858   

5.45%, 04/01/2044

      118,000         108,216   
     

 

 

  
        13,132,092   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.2%

      

Actavis Funding SCS

      

3.00%, 03/12/2020

      91,000         91,080   

3.45%, 03/15/2022

      302,000         298,538   

4.55%, 03/15/2035

      217,000         199,653   

Actavis, Inc.

      

3.25%, 10/01/2022

      38,000         37,057   

Allergan, Inc.

      

2.80%, 03/15/2023

      250,000         232,465   

Bayer US Finance LLC

      

3.38%, 10/08/2024 (B)

      200,000         201,067   

Forest Laboratories LLC

      

5.00%, 12/15/2021 (B)

      139,000         150,785   

Merck & Co., Inc.

      

2.35%, 02/10/2022

      86,000         84,768   

2.40%, 09/15/2022

      62,000         60,468   

2.80%, 05/18/2023

      94,000         93,387   

3.70%, 02/10/2045

      20,000         18,350   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Pharmaceuticals (continued)

  

   

Zoetis, Inc.

      

1.88%, 02/01/2018

      $  26,000         $  25,920   

4.70%, 02/01/2043

      26,000         23,295   
     

 

 

  
        1,516,833   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.3%

      

American Tower Corp.

      

3.50%, 01/31/2023

      100,000         96,341   

5.00%, 02/15/2024 (H)

      57,000         59,887   

Equity Commonwealth

      

5.88%, 09/15/2020

      250,000         273,315   

ERP Operating, LP

      

4.63%, 12/15/2021

      77,000         83,922   

HCP, Inc.

      

2.63%, 02/01/2020

      76,000         75,738   

3.40%, 02/01/2025

      95,000         88,977   

3.88%, 08/15/2024

      176,000         172,188   

4.20%, 03/01/2024

      30,000         29,971   

4.25%, 11/15/2023

      58,000         58,374   

Prologis, LP

      

4.25%, 08/15/2023

      76,000         78,725   

Realty Income Corp.

      

3.25%, 10/15/2022

      390,000         380,884   

Simon Property Group, LP

      

2.15%, 09/15/2017

      167,000         169,381   

3.75%, 02/01/2024

      200,000         205,824   

4.13%, 12/01/2021

      67,000         71,686   

Ventas Realty, LP

      

3.50%, 02/01/2025

      54,000         52,186   

3.75%, 05/01/2024

      44,000         43,752   

4.13%, 01/15/2026

      45,000         45,360   

Ventas Realty, LP / Ventas Capital Corp.

      

3.25%, 08/15/2022

      170,000         166,473   

Welltower, Inc.

      

4.00%, 06/01/2025

      74,000         73,978   

4.50%, 01/15/2024

      73,000         76,349   
     

 

 

  
        2,303,311   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.5%

      

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      50,000         49,239   

3.05%, 03/15/2022

      87,000         86,887   

3.45%, 09/15/2021

      22,000         22,690   

3.60%, 09/01/2020

      25,000         26,398   

3.75%, 04/01/2024

      124,000         127,787   

4.38%, 09/01/2042

      88,000         84,286   

5.15%, 09/01/2043

      154,000         164,578   

5.65%, 05/01/2017

      50,000         53,329   

6.70%, 08/01/2028

      50,000         62,335   

Canadian Pacific Railway Co.

      

2.90%, 02/01/2025 (H)

      208,000         196,402   

4.50%, 01/15/2022

      370,000         398,300   

6.13%, 09/15/2115

      27,000         28,359   

7.13%, 10/15/2031

      50,000         63,010   

CSX Corp.

      

3.40%, 08/01/2024 (H)

      350,000         354,311   

3.95%, 05/01/2050

      42,000         36,340   

4.10%, 03/15/2044

      16,000         14,650   

4.25%, 06/01/2021

      22,000         23,685   

5.50%, 04/15/2041

      37,000         40,916   

7.90%, 05/01/2017

      60,000         66,098   

Norfolk Southern Corp.

      

3.25%, 12/01/2021

      55,000         55,992   

3.95%, 10/01/2042

      35,000         31,343   

6.00%, 03/15/2105 - 05/23/2111

      290,000         325,929   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    16

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Road & Rail (continued)

  

Ryder System, Inc.
Series MTN

      

2.50%, 03/01/2017 - 05/11/2020

      $  161,000         $  160,836   

2.65%, 03/02/2020

      79,000         78,731   

2.88%, 09/01/2020

      69,000         69,380   

3.60%, 03/01/2016

      25,000         25,268   

Union Pacific Corp.

      

2.95%, 01/15/2023

      16,000         16,012   

3.65%, 02/15/2024

      37,000         38,647   

4.16%, 07/15/2022

      7,000         7,528   

4.30%, 06/15/2042

      20,000         20,216   

Union Pacific Railroad Co. Pass-Through Trust

      

2.70%, 05/12/2027

      300,000         294,616   

4.70%, 01/02/2024

      57,547         61,431   
     

 

 

  
        3,085,529   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.1%

  

   

Intel Corp.

      

3.30%, 10/01/2021

      86,000         90,333   

3.70%, 07/29/2025

      107,000         109,778   

4.00%, 12/15/2032

      221,000         214,907   

Texas Instruments, Inc.

      

1.65%, 08/03/2019

      183,000         182,245   
     

 

 

  
        597,263   
     

 

 

  

Software - 0.3%

      

Intuit, Inc.

      

5.75%, 03/15/2017

      215,000         227,472   

Microsoft Corp.

      

0.88%, 11/15/2017 (H)

      23,000         23,024   

2.13%, 11/15/2022

      34,000         32,919   

2.38%, 02/12/2022 - 05/01/2023

      206,000         202,470   

3.50%, 02/12/2035

      55,000         51,141   

3.63%, 12/15/2023 (H)

      111,000         117,757   

4.00%, 02/12/2055

      57,000         51,638   

Oracle Corp.

      

2.80%, 07/08/2021

      281,000         284,910   

2.95%, 05/15/2025

      450,000         438,714   

4.30%, 07/08/2034

      407,000         408,059   

5.25%, 01/15/2016

      30,000         30,401   

5.75%, 04/15/2018

      100,000         110,426   

6.13%, 07/08/2039

      82,000         99,673   

6.50%, 04/15/2038

      30,000         38,046   
     

 

 

  
        2,116,650   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.1%

      

Bed Bath & Beyond, Inc.

      

4.92%, 08/01/2034

      193,000         183,463   

Gap, Inc.

      

5.95%, 04/12/2021

      50,000         54,124   

Home Depot, Inc.

      

2.63%, 06/01/2022

      40,000         39,983   

4.25%, 04/01/2046

      121,000         121,870   

5.40%, 03/01/2016 (H)

      85,000         86,695   

Lowe’s Cos., Inc.

      

3.13%, 09/15/2024

      75,000         75,096   

3.38%, 09/15/2025

      119,000         120,231   

4.65%, 04/15/2042

      54,000         56,684   

5.13%, 11/15/2041

      33,000         36,651   

5.50%, 10/15/2035

      150,000         173,058   
     

 

 

  
        947,855   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.3%

  

   

Apple, Inc.

      

0.55%, 05/03/2018 (A)

      138,000         138,065   

2.15%, 02/09/2022

      273,000         266,185   

2.40%, 05/03/2023

      256,000         248,111   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals (continued)

  

Apple, Inc. (continued)

      

2.85%, 05/06/2021

      $  252,000         $  258,446   

3.20%, 05/13/2025

      192,000         193,179   

3.45%, 02/09/2045

      125,000         105,823   

Dell, Inc.

      

7.10%, 04/15/2028

      25,000         24,625   

EMC Corp.

      

1.88%, 06/01/2018

      150,000         150,372   

3.38%, 06/01/2023 (H)

      330,000         327,036   

Hewlett-Packard Co.

      

4.38%, 09/15/2021

      24,000         25,083   

6.00%, 09/15/2041

      82,000         80,609   
     

 

 

  
        1,817,534   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.1%

  

   

Penske Truck Leasing Co., LP / PTL Finance Corp.

  

   

2.88%, 07/17/2018 (B)

      53,000         53,724   

3.38%, 02/01/2022 (B)

      277,000         270,724   

4.25%, 01/17/2023 (B) (H)

      100,000         101,970   
     

 

 

  
        426,418   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.0% (F)

      

American Water Capital Corp.

      

3.40%, 03/01/2025 (H)

      183,000         185,444   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

   

America Movil SAB de CV

      

6.13%, 03/30/2040

      100,000         109,904   

Crown Castle Towers LLC

      

3.22%, 05/15/2042 (B)

      125,000         121,875   

Rogers Communications, Inc.

      

4.10%, 10/01/2023

      176,000         181,600   

8.75%, 05/01/2032

      50,000         68,647   

Vodafone Group PLC

      

1.50%, 02/19/2018

      125,000         124,033   

6.25%, 11/30/2032

      180,000         195,225   
     

 

 

  
        801,284   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $133,331,255)

         133,531,149   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 1.2%

  

   

African Development Bank

      

8.80%, 09/01/2019

      225,000         280,252   

Brazilian Government International Bond

      

5.00%, 01/27/2045

      200,000         149,500   

Colombia Government International Bond

      

4.50%, 01/28/2026

      200,000         194,500   

5.00%, 06/15/2045

      200,000         171,500   

Israel Government AID Bond

      

5.50%, 09/18/2033

      100,000         131,745   

Series 2006-Z

      

Zero Coupon, 02/15/2022

      1,500,000         1,308,105   

Series 2007-Z

      

Zero Coupon, 08/15/2025

      1,000,000         757,820   

Series 2008-Z

      

Zero Coupon, 02/15/2024 - 02/15/2025

      2,000,000         1,575,612   

Series 2010-Z

      

Zero Coupon, 02/15/2025

      500,000         387,020   

Israel Government AID Bond, Principal Only STRIPS

      

Series 2004-Z

      

08/15/2023

      1,000,000         816,662   

Mexico Government International Bond

      

3.60%, 01/30/2025

      414,000         405,203   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    17

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Mexico Government International Bond (continued)

      

4.00%, 10/02/2023

      $  232,000         $  236,292   

5.55%, 01/21/2045

      448,000         458,640   

Series MTN

      

3.50%, 01/21/2021 (H)

      244,000         248,270   

4.75%, 03/08/2044

      60,000         54,750   

Peruvian Government International Bond

      

5.63%, 11/18/2050

      36,000         37,170   

Poland Government International Bond

      

4.00%, 01/22/2024

      133,000         140,648   

Province of Ontario, Canada

      

1.65%, 09/27/2019

      173,000         172,868   

South Africa Government International Bond

      

5.38%, 07/24/2044

      252,000         234,675   

Turkey Government International Bond

      

4.25%, 04/14/2026

      200,000         181,750   

5.75%, 03/22/2024

      200,000         207,300   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $8,154,736)

         8,150,282   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 5.3%

  

   

A10 Securitization LLC

      

Series 2013-1, Class A

      

2.40%, 11/15/2025 (B)

      49,464         49,621   

Series 2015-1, Class A1

      

2.10%, 04/15/2034 (B)

      473,000         472,230   

A10 Term Asset Financing LLC

      

Series 2013-2, Class A

      

2.62%, 11/15/2027 (B)

      448,698         451,793   

Series 2013-2, Class B

      

4.38%, 11/15/2027 (B)

      250,000         253,079   

Series 2014-1, Class A1

      

1.72%, 04/15/2033 (B)

      319,830         319,177   

Series 2014-1, Class A2

      

3.02%, 04/15/2033 (B)

      301,000         302,417   

Ajax Mortgage Loan Trust

      

Series 2013-A, Class A

      

3.50%, 02/25/2051 (A) (B) (C)

      336,196         333,005   

Series 2013-B, Class A

      

3.50%, 02/25/2051 (A) (B) (C)

      271,760         270,525   

Series 2014-A, Class A

      

3.75%, 10/25/2057 (A) (B)

      442,432         442,226   

Series 2015-B, Class A

      

3.88%, 07/25/2060 (A) (B)

      246,827         247,801   

Alternative Loan Trust

      

Series 2004-2CB, Class 1A9

      

5.75%, 03/25/2034

      423,610         426,814   

Series 2005-28CB, Class 1A4

      

5.50%, 08/25/2035

      296,330         288,095   

Series 2005-54CB, Class 1A11

      

5.50%, 11/25/2035

      112,968         103,437   

Alternative Loan Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2005-20CB, Class 3A8

      

4.56%, 07/25/2035 (A)

      486,405         60,183   

Series 2005-22T1, Class A2

      

4.88%, 06/25/2035 (A)

      840,249         127,542   

Series 2005-J1, Class 1A4

      

4.91%, 02/25/2035 (A)

      287,403         23,368   

ASG Resecuritization Trust

      

Series 2009-1, Class A60

      

5.63%, 06/26/2037 (A) (B)

      57,959         57,351   

Series 2009-3, Class A65

      

2.09%, 03/26/2037 (A) (B)

      93,540         93,107   

Series 2009-4, Class A60

      

6.00%, 06/28/2037 (B)

      20,480         20,559   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2012-PARK, Class A

      

2.96%, 12/10/2030 (B)

      $  100,000         $  101,646   

Series 2014-520M, Class C

      

4.35%, 08/15/2046 (A) (B)

      200,000         190,339   

Banc of America Alternative Loan Trust

      

Series 2003-7, Class 1CB1

      

5.50%, 09/25/2033

      163,298         169,828   

Series 2003-7, Class 2A4

      

5.00%, 09/25/2018

      11,523         11,641   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-1, Class A4

      

5.37%, 09/10/2045 (A)

      87,560         87,637   

Series 2006-3, Class A4

      

5.89%, 07/10/2044 (A)

      140,996         143,306   

Series 2006-5, Class A4

      

5.41%, 09/10/2047

      370,841         378,184   

Series 2007-5, Class A4

      

5.49%, 02/10/2051

      255,429         268,419   

Banc of America Funding Trust

      

Series 2005-E, Class 4A1

      

2.75%, 03/20/2035 (A)

      160,986         160,281   

Series 2010-R11A, Class 1A6

      

5.18%, 08/26/2035 (A) (B)

      41,747         42,209   

Banc of America Funding Trust, Principal Only STRIPS

      

Series 2004-1

      

03/25/2034

      35,835         29,479   

Series 2005-7, Class 30

      

11/25/2035

      45,018         36,279   

Series 2005-8, Class 30

      

01/25/2036

      13,797         9,606   

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.

      

Series 2005-3, Class AM

      

4.73%, 07/10/2043

      9,444         9,444   

Series 2005-6, Class A4

      

5.32%, 09/10/2047 (A)

      155,663         155,500   

Banc of America Mortgage Trust

      

Series 2003-J, Class 3A2

      

2.76%, 11/25/2033 (A)

      187,162         187,805   

Series 2004-3, Class 1A26

      

5.50%, 04/25/2034

      52,670         53,616   

Series 2004-6, Class 1A3

      

5.50%, 05/25/2034

      83,058         84,379   

BB-UBS Trust

      

Series 2012-SHOW, Class A

      

3.43%, 11/05/2036 (B)

      550,000         561,361   

Series 2012-TFT, Class A

      

2.89%, 06/05/2030 (B)

      350,000         349,642   

BCAP LLC Trust

      

Series 2010-RR7, Class 2A1

      

2.18%, 07/26/2045 (A) (B)

      151,031         151,497   

Series 2011-RR10, Class 2A1

      

1.05%, 09/26/2037 (A) (B)

      247,919         238,360   

Series 2012-RR10, Class 1A1

      

0.43%, 02/26/2037 (A) (B)

      237,780         229,792   

Series 2012-RR10, Class 3A1

      

0.39%, 05/26/2036 (A) (B)

      210,131         200,989   

Series 2012-RR2, Class 1A1

      

0.37%, 08/26/2036 (A) (B)

      91,602         90,510   

Series 2012-RR3, Class 2A5

      

2.06%, 05/26/2037 (A) (B)

      138,228         138,379   

Series 2012-RR4, Class 8A3

      

0.43%, 06/26/2047 (A) (B)

      198,753         191,577   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    18

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2004-6, Class 1A

      

0.83%, 07/25/2034 (A)

      $  436,863         $  418,063   

Bear Stearns ARM Trust

      

Series 2006-1, Class A1

      

2.36%, 02/25/2036 (A)

      149,712         148,519   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-PW13, Class A4

      

5.54%, 09/11/2041

      260,359         265,521   

CD Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-CD1, Class AJ

      

5.29%, 07/15/2044 (A)

      27,661         27,649   

CGBAM Commercial Mortgage Trust

      

Series 2014-HD, Class A

      

1.01%, 02/15/2031 (A) (B)

      200,000         199,086   

Chase Mortgage Finance Trust

      

Series 2004-S3, Class 2A5

      

5.50%, 03/25/2034

      84,187         85,206   

Series 2007-A1, Class 1A3

      

2.62%, 02/25/2037 (A)

      175,116         172,806   

Series 2007-A2, Class 2A1

      

2.62%, 07/25/2037 (A)

      72,557         73,200   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2004-3, Class A26

      

5.50%, 04/25/2034

      123,058         129,179   

Series 2004-3, Class A4

      

5.75%, 04/25/2034

      73,835         76,858   

Series 2004-7, Class 2A1

      

2.50%, 06/25/2034 (A)

      38,309         37,541   

Series 2004-8, Class 2A1

      

4.50%, 06/25/2019

      19,601         20,122   

Series 2004-HYB1, Class 2A

      

2.53%, 05/20/2034 (A)

      36,211         34,487   

Series 2005-22, Class 2A1

      

2.53%, 11/25/2035 (A)

      235,061         199,409   

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2013-SMP, Class A

      

2.11%, 01/12/2030 (B)

      92,259         93,302   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2003-1, Class 2A5

      

5.25%, 10/25/2033

      49,726         50,691   

Series 2010-8, Class 5A6

      

4.00%, 11/25/2036 (B)

      208,665         211,050   

Series 2010-8, Class 6A6

      

4.50%, 12/25/2036 (B)

      245,482         249,710   

COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C1, Class A4

      

5.22%, 08/15/2048

      60,857         62,566   

COMM Mortgage Trust

      

Series 2013-SFS, Class A2

      

3.09%, 04/12/2035

      125,000         125,956   

Series 2014-KYO, Class A

      

1.10%, 06/11/2027 (A) (B)

      1,058,000         1,050,080   

Series 2014-PAT, Class A

      

1.01%, 08/13/2027 (A) (B)

      198,000         196,024   

Series 2014-TWC, Class A

      

1.04%, 02/13/2032 (A) (B)

      450,000         447,756   

Series 2014-TWC, Class B

      

1.79%, 02/13/2032 (A) (B)

      500,000         498,604   

Series 2015-CR25, Class A4

      

3.76%, 08/10/2048

      422,000         442,931   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

      

Series 2012-MVP, Class A

      

2.15%, 11/17/2026 (A) (B)

      30,998         30,943   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-GG7, Class AM

      

6.01%, 07/10/2038 (A)

      $  50,000         $  51,199   

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C2, Class A3

      

5.86%, 03/15/2039 (A)

      118,109         118,748   

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.

      

Series 2003-21, Class 1A4

      

5.25%, 09/25/2033

      48,574         50,183   

Series 2003-27, Class 5A4

      

5.25%, 11/25/2033

      64,014         65,304   

Series 2004-5, Class 3A1

      

5.25%, 08/25/2019

      22,819         23,338   

CSMC Trust

      

Series 2010-11R, Class A6

      

1.20%, 06/28/2047 (A) (B)

      722,474         697,398   

Series 2011-6R, Class 3A1

      

2.82%, 07/28/2036 (A) (B)

      57,092         57,364   

Series 2011-9R, Class A1

      

2.20%, 03/27/2046 (A) (B)

      12,896         12,902   

Series 2012-3R, Class 1A1

      

2.38%, 07/27/2037 (A) (B)

      71,244         70,979   

Series 2014-ICE, Class A

      

1.01%, 04/15/2027 (A) (B)

      505,000         503,088   

DBRR Trust

      

Series 2013-EZ2, Class A

      

0.85%, 02/25/2045 (A) (B)

      3,788         3,787   

FDIC Trust

      

Series 2013-N1, Class A

      

4.50%, 10/25/2018 (B)

      24,849         24,898   

GMACM Mortgage Loan Trust

      

Series 2003-J7, Class A10

      

5.50%, 11/25/2033

      25,019         25,645   

Series 2004-J5, Class A7

      

6.50%, 01/25/2035

      42,021         44,411   

GS Mortgage Securities Corp. II

      

Series 2013-KING, Class A

      

2.71%, 12/10/2027 (B)

      140,076         142,867   

GS Mortgage Securities Corp. Trust

      

Series 2012-ALOH, Class A

      

3.55%, 04/10/2034 (B)

      750,000         787,225   

Series 2013-NYC5, Class A

      

2.32%, 01/10/2030 (B)

      100,000         101,506   

GS Mortgage Securities Trust

      

Series 2011-GC5, Class D

      

5.47%, 08/10/2044 (A) (B)

      200,000         205,626   

GSMPS Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-RP2, Class 1AF

      

0.54%, 03/25/2035 (A) (B)

      223,192         191,314   

Series 2005-RP3, Class 1AF

      

0.54%, 09/25/2035 (A) (B)

      134,257         114,293   

GSR Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-6F, Class 2A4

      

5.50%, 05/25/2034

      114,179         117,885   

Series 2004-8F, Class 2A3

      

6.00%, 09/25/2034

      84,453         87,477   

Series 2005-7F, Class 3A9

      

6.00%, 09/25/2035

      126,627         131,949   

Series 2006-1F, Class 2A4

      

6.00%, 02/25/2036

      130,389         116,849   

Series 2007-1F, Class 2A4

      

5.50%, 01/25/2037

      209,068         206,225   

HILT Mortgage Trust

      

Series 2014-ORL, Class A

      

1.10%, 07/15/2029 (A) (B)

      850,000         834,313   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    19

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Homeowner Assistance Program Reverse
Mortgage Loan Trust

      

Series 2013-RM1, Class A

      

4.00%, 05/26/2053 (B) (C)

      $  604,616         $  596,302   

Impac Secured Assets Trust

      

Series 2006-1, Class 2A1

      

0.54%, 05/25/2036 (A)

      132,543         128,364   

Series 2006-2, Class 2A1

      

0.54%, 08/25/2036 (A)

      32,725         31,942   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-CB15, Class A4

      

5.81%, 06/12/2043 (A)

      110,534         111,955   

Series 2007-C1, Class A4

      

5.72%, 02/15/2051

      494,611         522,857   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2006-LDP8, Class X

      

0.69%, 05/15/2045 (A)

      3,351,131         11,628   

JPMorgan Mortgage Trust

      

Series 2006-A2, Class 5A3

      

2.52%, 11/25/2033 (A)

      76,110         76,337   

Ladder Capital Commercial Mortgage Trust

      

Series 2013-GCP, Class A2

      

3.99%, 02/15/2036 (B)

      154,000         161,385   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C2, Class A3

      

5.43%, 02/15/2040

      162,787         169,616   

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust

      

Series 2004-13, Class 2A1

      

2.71%, 04/21/2034 (A)

      97,182         97,648   

Series 2004-13, Class 3A7

      

2.76%, 11/21/2034 (A)

      51,743         53,027   

Series 2004-3, Class 4A2

      

2.37%, 04/25/2034 (A)

      39,293         36,817   

MASTR Alternative Loan Trust

      

Series 2004-10, Class 1A1

      

4.50%, 09/25/2019

      36,287         36,812   

Series 2004-5, Class 5A1

      

4.75%, 06/25/2019

      26,926         27,536   

MASTR Asset Securitization Trust

      

Series 2003-10, Class 3A1

      

5.50%, 11/25/2033

      88,714         91,143   

MASTR Re-REMIC Trust, Principal Only STRIPS

      

Series 2005, Class 3

      

05/28/2035 (B)

      67,728         54,182   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

      

Series 2003-E, Class A1

      

0.81%, 10/25/2028 (A)

      582,278         555,968   

Series 2004-1, Class 2A1

      

2.18%, 12/25/2034 (A)

      127,649         128,126   

Series 2004-A, Class A1

      

0.65%, 04/25/2029 (A)

      441,299         423,581   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust

      

Series 2014-C14, Class A3

      

3.67%, 02/15/2047

      350,000         369,385   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2006-T21, Class A4

      

5.16%, 10/12/2052 (A)

      27,072         27,043   

Series 2006-T23, Class A4

      

6.02%, 08/12/2041 (A)

      612,884         624,962   

Series 2011-C3, Class A3

      

4.05%, 07/15/2049

      100,000         106,716   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Morgan Stanley Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class AXA

      

1.00%, 03/27/2051 (B)

      $  160,284         $  159,483   

Series 2012-XA, Class A

      

2.00%, 07/27/2049 (B)

      231,089         229,587   

Series 2012-XA, Class B

      

0.25%, 07/27/2049 (B)

      150,000         135,975   

MortgageIT Trust

      

Series 2005-1, Class 1A1

      

0.83%, 02/25/2035 (A)

      52,235         50,957   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust

      

Series 2003-A1, Class A2

      

6.00%, 05/25/2033

      10,637         10,971   

Series 2003-A1, Class A5

      

7.00%, 04/25/2033

      14,015         14,525   

NorthStar

      

Series 2013-1A, Class A

      

2.05%, 08/25/2029 (A) (B)

      207,538         207,732   

PFP, Ltd.

      

Series 2015-2, Class A

      

1.66%, 07/14/2034 (A) (B)

      276,000         276,018   

Series 2015-2, Class C

      

3.46%, 07/14/2034 (A) (B)

      100,000         100,017   

Series 2015-2, Class D

      

4.21%, 07/14/2034 (A) (B)

      100,000         100,017   

PHH Alternative Mortgage Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2007-2, Class 2X

      

6.00%, 05/25/2037

      278,157         70,759   

RAIT Trust

      

Series 2014-FL3, Class A

      

1.45%, 12/15/2031 (A) (B)

      327,036         326,216   

Series 2015-FL4, Class A

      

1.54%, 12/15/2031 (A) (B)

      273,326         270,899   

RALI Trust

      

Series 2002-QS16, Class A3

      

16.22%, 10/25/2017 (A)

      5,237         5,392   

Series 2003-QS19, Class A1

      

5.75%, 10/25/2033

      94,126         99,073   

Series 2003-QS3, Class A2

      

16.07%, 02/25/2018 (A)

      6,202         6,614   

Series 2004-QS3, Class CB

      

5.00%, 03/25/2019

      60,374         61,659   

RBS Commercial Funding, Inc.

      

Series 2013-SMV, Class A

      

3.26%, 03/11/2031 (B)

      160,000         162,790   

RBSSP Resecuritization Trust

      

Series 2010-9, Class 7A5

      

4.00%, 05/26/2037 (A) (B)

      60,839         61,368   

RCMC LLC

      

Series 2012-CRE1, Class A

      

5.62%, 11/15/2044 (B)

      98,906         100,654   

Resource Capital Corp., Ltd.

      

Series 2015-CRE4, Class A

      

1.60%, 08/15/2032 (A) (B)

      160,000         160,000   

Series 2015-CRE4, Class B

      

3.21%, 08/15/2032 (A) (B)

      153,000         153,000   

RFMSI Trust, Principal Only STRIPS

      

Series 2004-S6, Class 2A6

      

06/25/2034

      16,177         13,844   

Sequoia Mortgage Trust

      

Series 2003-1, Class 1A

      

0.98%, 04/20/2033 (A)

      261,562         250,403   

Series 2004-11, Class A1

      

0.52%, 12/20/2034 (A)

      195,336         189,672   

Series 2004-8, Class A1

      

0.92%, 09/20/2034 (A)

      397,502         378,433   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    20

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Sequoia Mortgage Trust (continued)

      

Series 2004-9, Class A1

      

0.90%, 10/20/2034 (A)

      $  341,078         $  325,558   

Springleaf Mortgage Loan Trust

      

Series 2012-3A, Class A

      

1.57%, 12/25/2059 (A) (B)

      179,535         179,486   

Series 2012-3A, Class M1

      

2.66%, 12/25/2059 (A) (B)

      103,000         103,047   

Series 2012-3A, Class M2

      

3.56%, 12/25/2059 (A) (B)

      165,000         165,179   

Series 2013-1A, Class A

      

1.27%, 06/25/2058 (A) (B)

      182,588         182,423   

Series 2013-1A, Class M1

      

2.31%, 06/25/2058 (A) (B)

      166,000         166,438   

Series 2013-1A, Class M2

      

3.14%, 06/25/2058 (A) (B)

      108,000         108,307   

Series 2013-1A, Class M3

      

3.79%, 06/25/2058 (A) (B)

      127,000         127,701   

Series 2013-2A, Class A

      

1.78%, 12/25/2065 (A) (B)

      349,112         349,349   

Series 2013-2A, Class M1

      

3.52%, 12/25/2065 (A) (B)

      125,000         126,424   

Series 2013-3A, Class M1

      

3.79%, 09/25/2057 (A) (B)

      153,000         155,449   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-1, Class 4A4

      

2.56%, 02/25/2034 (A)

      483,398         480,589   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust

      

Series 2003-AR4, Class A1

      

0.92%, 01/19/2034 (A)

      525,887         508,113   

Series 2004-AR1, Class 1A1

      

0.92%, 03/19/2034 (A)

      461,722         440,802   

Series 2004-AR5, Class 1A1

      

0.88%, 10/19/2034 (A)

      74,351         71,102   

Series 2005-AR5, Class A3

      

0.47%, 07/19/2035 (A)

      227,116         216,813   

Structured Asset Securities Corp.

      

Series 2005-6, Class 4A1

      

5.00%, 05/25/2035

      13,750         13,943   

Structured Asset Securities Corp.
Mortgage Pass-Through Certificates

      

Series 2003-29, Class 1A1

      

4.75%, 09/25/2018

      61,158         62,075   

Series 2003-33H, Class 1A1

      

5.50%, 10/25/2033

      91,289         93,151   

Thornburg Mortgage Securities Trust

      

Series 2004-4, Class 3A

      

2.00%, 12/25/2044 (A)

      162,868         161,017   

UBS-BAMLL Trust

      

Series 2012-WRM, Class A

      

3.66%, 06/10/2030 (B)

      231,000         243,543   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust

      

Series 2012-C2, Class A4

      

3.53%, 05/10/2063

      130,000         137,024   

Series 2013-C6, Class A4

      

3.24%, 04/10/2046

      286,000         294,247   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust,
Interest Only STRIPS

      

Series 2012-C2, Class XA

      

1.88%, 05/10/2063 (A) (B)

      1,038,777         70,518   

Vendee Mortgage Trust

      

Series 1997-1, Class 2Z

      

7.50%, 02/15/2027

      488,852         576,919   

VNDO Mortgage Trust

      

Series 2012-6AVE, Class A

      

3.00%, 11/15/2030 (B)

      544,235         551,298   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

VNDO Mortgage Trust (continued)

  

Series 2013-PENN, Class A

      

3.81%, 12/13/2029 (B)

      $  400,000         $  428,085   

Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2006-C24, Class XC

      

0.26%, 03/15/2045 (A) (B)

      8,979,790         2,308   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2003-AR11, Class A6

      

2.52%, 10/25/2033 (A)

      176,297         178,551   

Series 2003-AR6, Class A1

      

2.55%, 06/25/2033

      58,518         58,552   

Series 2003-S3, Class 1A4

      

5.50%, 06/25/2033

      84,376         87,414   

Series 2003-S9, Class A8

      

5.25%, 10/25/2033

      92,334         94,753   

Series 2004-AR3, Class A2

      

2.46%, 06/25/2034 (A)

      30,830         31,197   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2005-4, Class CB7

      

5.50%, 06/25/2035

      237,014         224,888   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Interest Only
STRIPS

      

Series 2005-2, Class 1A4

      

4.86%, 04/25/2035 (A)

      768,090         112,995   

Series 2005-3, Class CX

      

5.50%, 05/25/2035

      260,248         54,091   

Washington Mutual MSC Mortgage Pass-
Through Certificates Trust, Principal
Only STRIPS

      

Series 2003-MS7, Class P

      

03/25/2033

      14,134         10,679   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

      

Series 2013-120B, Class A

      

2.80%, 03/18/2028 (A) (B)

      400,000         406,343   

Wells Fargo Mortgage Loan Trust

      

Series 2012-RR1, Class A1

      

2.85%, 08/27/2037 (A) (B)

      104,578         103,009   

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

      

Series 2003-G, Class A1

      

2.62%, 06/25/2033 (A)

      146,735         148,170   

Series 2003-K, Class 1A1

      

2.54%, 11/25/2033 (A)

      23,000         23,135   

Series 2004-EE, Class 3A1

      

2.66%, 12/25/2034 (A)

      152,170         153,489   

Series 2004-I, Class 1A1

      

2.65%, 07/25/2034 (A)

      141,188         142,733   

Series 2004-P, Class 2A1

      

2.74%, 09/25/2034 (A)

      180,384         181,065   

Series 2004-V, Class 1A1

      

2.72%, 10/25/2034 (A)

      55,094         55,640   

Series 2005-AR3, Class 1A1

      

2.73%, 03/25/2035 (A)

      645,711         650,556   

Series 2005-AR8, Class 2A1

      

2.66%, 06/25/2035 (A)

      39,747         39,944   

Wells Fargo Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class A

      

1.75%, 08/20/2021 (B)

      75,959         75,959   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $35,405,833)

         35,961,528   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    21

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.1%

  

   

California - 0.0% (F)

      

City of Los Angeles Department of Airports, Revenue Bonds

      

Series C

      

6.58%, 05/15/2039

      $  65,000         $  83,897   
     

 

 

  

Illinois - 0.0% (F)

      

State of Illinois, General Obligation Unlimited

      

5.10%, 06/01/2033

      200,000         187,442   
     

 

 

  

New York - 0.1%

      

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      225,000         217,431   

5.65%, 11/01/2040

      155,000         184,087   
     

 

 

  
        401,518   
     

 

 

  

Ohio - 0.0% (F)

      

Ohio State University, Revenue Bonds

      

Series A

      

4.80%, 06/01/2111

      130,000         125,585   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $804,577)

         798,442   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 33.4%

  

Federal Home Loan Bank

      

5.50%, 07/15/2036

      150,000         198,345   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

0.76%, 07/15/2042 - 03/15/2044 (A)

      2,716,937         2,729,793   

2.10%, 07/01/2036 (A)

      73,797         78,030   

2.15%, 10/01/2036 (A)

      51,599         54,501   

2.17%, 08/01/2036 (A)

      100,244         106,151   

2.28%, 12/01/2036 (A)

      11,324         12,057   

2.29%, 11/01/2036 (A)

      64,801         68,993   

2.34%, 03/01/2037 (A)

      87,048         91,927   

2.38%, 01/01/2035 (A)

      63,855         67,870   

2.50%, 05/01/2036 - 10/01/2036 (A)

      137,178         146,204   

2.52%, 02/01/2037 (A)

      164,428         174,878   

2.56%, 09/01/2034 (A)

      84,706         90,249   

2.59%, 02/01/2036 (A)

      203,362         217,231   

2.60%, 06/01/2036 (A)

      232,973         248,081   

3.00%, 08/15/2042 - 01/15/2044

      4,616,564         4,676,942   

3.50%, 01/01/2032 - 06/01/2043

      3,941,026         4,130,991   

4.00%, 06/01/2042 - 01/01/2043

      2,392,485         2,581,368   

4.50%, 05/01/2041

      508,325         553,811   

5.00%, 10/01/2017 - 04/01/2018

      91,145         94,762   

5.50%, 06/01/2020 - 08/01/2038

      112,084         121,680   

6.00%, 10/01/2017 - 12/01/2034

      419,466         457,789   

6.50%, 04/01/2016 - 11/01/2036

      119,604         128,343   

7.00%, 01/01/2031

      125,893         145,296   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Multifamily Structured Pass-Through
Certificates

      

2.62%, 01/25/2023

      1,250,000         1,271,412   

2.77%, 05/25/2025

      750,000         750,255   

3.39%, 03/25/2024

      857,000         908,599   

3.49%, 01/25/2024

      1,300,000         1,389,024   

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

      

0.56%, 06/15/2043 (A)

      1,539,675         1,540,397   

0.59%, 07/15/2037 (A)

      553,737         554,341   

0.61%, 10/15/2041 (A)

      648,362         651,316   

0.65%, 02/15/2037 (A)

      22,248         22,352   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC (continued)

  

0.66%, 03/15/2039 - 08/15/2039 (A)

      $  812,177         $  814,538   

0.76%, 08/15/2037 (A)

      929,762         940,672   

0.89%, 11/15/2037 (A)

      626,854         637,459   

3.50%, 08/15/2039

      2,882,172         3,023,006   

4.00%, 12/15/2041

      624,321         679,358   

4.50%, 02/15/2020

      50,931         52,348   

5.00%, 12/15/2022 - 05/15/2041

      1,151,526         1,277,192   

5.50%, 03/15/2017 - 05/15/2038

      1,767,991         1,906,961   

5.50%, 05/15/2041 (A)

      175,747         193,748   

6.00%, 05/15/2027 - 09/15/2036

      2,354,592         2,649,759   

6.38%, 03/15/2032

      169,642         198,380   

6.40%, 11/15/2023

      56,415         62,087   

6.50%, 08/15/2031 - 07/15/2036

      905,094         1,041,667   

7.00%, 03/15/2024 - 05/15/2032

      1,430,431         1,647,753   

7.25%, 09/15/2030 - 12/15/2030

      315,762         365,177   

7.50%, 02/15/2023 - 08/15/2030

      159,663         180,497   

8.00%, 01/15/2030

      255,181         296,190   

8.50%, 09/15/2020

      12,378         12,955   

9.87%, 07/15/2032 (A)

      82,588         105,594   

12.87%, 07/15/2033 (A)

      54,357         63,661   

14.38%, 09/15/2033 (A)

      15,224         21,188   

16.81%, 02/15/2040 (A)

      100,000         145,025   

23.74%, 06/15/2034 (A)

      96,464         131,288   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
REMIC, Interest Only STRIPS

      

1.84%, 01/15/2040 (A)

      336,210         26,487   

4.50%, 07/15/2037

      151,668         7,049   

5.79%, 11/15/2037 - 02/15/2039 (A)

      242,206         37,309   

5.99%, 06/15/2038 (A)

      409,531         59,863   

6.16%, 10/15/2037 (A)

      848,634         162,839   

6.21%, 11/15/2037 (A)

      115,683         18,443   

6.59%, 04/15/2038 (A)

      67,253         11,390   

6.89%, 07/15/2036 (A)

      47,090         11,553   

7.49%, 07/15/2017 (A)

      5,911         103   

7.79%, 03/15/2032 (A)

      55,246         14,939   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
REMIC, Principal Only STRIPS

      

03/15/2019 - 01/15/2040

      727,770         695,261   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Structured Pass-Through Securities

      

1.38%, 10/25/2044 (A)

      320,433         331,384   

6.10%, 07/25/2032 (A)

      209,071         242,218   

6.50%, 02/25/2043

      191,749         228,417   

7.00%, 02/25/2043

      62,353         73,939   

7.50%, 08/25/2042 (A)

      82,326         98,952   

Federal Home Loan Mortgage Corp.,
Interest Only STRIPS

      

5.00%, 09/15/2035

      95,240         17,297   

Federal National Mortgage Association

      

Zero Coupon, 06/01/2017

      300,000         296,531   

0.45%, 11/25/2046 (A)

      290,134         290,710   

0.53%, 01/01/2023 (A)

      1,000,000         998,158   

0.54%, 01/01/2023 - 09/25/2042 (A)

      1,699,755         1,695,492   

0.55%, 08/01/2024 (A)

      2,000,000         2,008,559   

0.56%, 01/25/2017 - 05/01/2024 (A)

      1,487,667         1,487,760   

0.58%, 01/01/2023 (A)

      708,854         714,154   

0.62%, 07/01/2024 (A)

      1,250,000         1,250,686   

0.63%, 09/01/2024 (A)

      1,000,000         1,002,026   

0.66%, 11/01/2020 (A)

      995,000         993,772   

0.67%, 09/01/2024 (A)

      980,292         982,935   

0.71%, 08/25/2019 (A)

      126,292         126,920   

0.74%, 08/25/2042 (A)

      792,856         808,124   

1.40%, 07/01/2017

      1,000,000         1,004,621   

1.94%, 07/01/2019

      979,373         996,314   

2.01%, 07/01/2019 - 06/01/2020

      2,977,503         3,034,511   

2.03%, 03/25/2019 - 08/01/2019

      2,379,000         2,422,543   

2.34%, 01/01/2023

      970,294         980,753   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    22

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association (continued)

  

2.38%, 12/01/2022

      $  986,441         $  999,891   

2.39%, 01/25/2023 (A)

      1,000,000         1,008,875   

2.40%, 02/01/2023

      1,000,000         1,011,801   

2.40%, 01/01/2036 (A)

      75,484         80,482   

2.41%, 01/01/2038 (A)

      23,664         25,285   

2.46%, 02/01/2023

      943,543         966,031   

2.51%, 06/01/2023

      958,618         984,856   

2.52%, 05/01/2023

      1,000,000         1,016,978   

2.61%, 10/25/2021 (A)

      1,000,000         1,031,244   

2.65%, 08/01/2022

      500,000         514,027   

2.66%, 12/01/2022

      1,000,000         1,044,701   

2.67%, 07/01/2022

      1,500,000         1,544,587   

2.70%, 04/01/2023

      1,442,603         1,479,260   

2.76%, 06/01/2023

      969,005         1,002,650   

2.92%, 12/01/2024

      1,000,000         1,020,251   

3.00%, 01/01/2043

      888,261         902,662   

3.02%, 07/01/2023

      2,750,000         2,865,399   

3.02%, 08/25/2024 (A)

      636,000         657,563   

3.03%, 12/01/2021

      467,155         491,153   

3.09%, 04/25/2027 (A)

      1,167,000         1,199,937   

3.10%, 09/01/2025

      1,000,000         1,024,171   

3.12%, 01/01/2022 - 11/01/2026

      1,500,000         1,553,279   

3.24%, 10/01/2026 - 12/01/2026

      1,985,240         2,070,636   

3.29%, 08/01/2026

      2,500,000         2,597,923   

3.30%, 12/01/2026

      1,000,000         1,039,943   

3.34%, 02/01/2027 - 07/01/2030

      2,000,000         2,084,003   

3.35%, 03/25/2024 (A)

      1,750,000         1,859,107   

3.38%, 01/01/2018 - 12/01/2023

      2,000,000         2,113,358   

3.45%, 01/01/2024

      1,000,000         1,066,218   

3.50%, 08/01/2032 - 06/01/2043

      8,556,269         8,980,008   

3.50%, 01/25/2024 (A)

      3,000,000         3,245,793   

3.51%, 12/25/2023 (A)

      1,776,000         1,916,837   

3.54%, 01/01/2018

      463,524         484,465   

3.59%, 10/01/2020

      97,017         104,599   

3.64%, 10/01/2020

      1,341,045         1,446,646   

3.65%, 04/25/2021

      866,000         934,913   

3.67%, 07/01/2023

      2,000,000         2,167,536   

3.73%, 06/25/2021

      500,000         546,321   

3.74%, 06/01/2018 - 07/01/2023

      1,908,590         2,036,959   

3.76%, 04/25/2021 - 06/25/2021

      2,000,000         2,180,674   

3.77%, 08/01/2021

      679,361         737,338   

3.86%, 07/01/2021

      936,587         1,020,925   

3.87%, 08/01/2021

      943,410         1,028,607   

3.92%, 08/01/2021

      1,457,064         1,594,444   

3.94%, 07/01/2021

      500,000         548,540   

3.97%, 06/01/2021 - 07/01/2021

      946,856         1,039,145   

3.98%, 08/01/2021

      1,001,400         1,100,234   

3.99%, 07/01/2021

      465,955         512,495   

4.00%, 07/01/2042 - 08/01/2044

      4,183,205         4,494,535   

4.02%, 08/01/2021

      1,243,213         1,366,940   

4.05%, 08/01/2021

      815,872         898,029   

4.06%, 07/01/2021 - 09/01/2021

      1,468,006         1,617,359   

4.16%, 03/01/2021

      465,975         513,109   

4.23%, 03/01/2020

      887,271         968,297   

4.24%, 06/01/2021

      970,297         1,075,218   

4.25%, 04/01/2021

      500,000         554,996   

4.27%, 06/01/2021

      353,005         387,822   

4.32%, 06/01/2021

      756,766         841,477   

4.38%, 04/01/2020 - 04/01/2021

      593,593         657,725   

4.39%, 05/01/2021

      243,975         272,024   

4.45%, 07/01/2026

      472,930         548,988   

4.50%, 08/01/2018 - 03/01/2019

      474,685         492,377   

4.65%, 06/01/2021

      945,206         1,065,719   

5.00%, 05/11/2017 - 08/01/2040

      1,617,019         1,739,804   

5.50%, 03/01/2017 - 05/01/2036

      588,140         646,022   

5.90%, 10/01/2017

      712,625         772,357   

6.00%, 12/01/2032 - 11/01/2037

      690,685         780,331   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association (continued)

  

6.50%, 03/01/2017 - 10/01/2036

      $  145,660         $  164,336   

7.00%, 09/01/2017

      7,620         7,798   

8.00%, 11/01/2037

      9,559         10,776   

Federal National Mortgage Association REMIC

      

0.44%, 06/27/2036 (A)

      126,132         126,014   

0.49%, 08/25/2041 (A)

      385,032         385,696   

0.54%, 04/25/2035 - 08/25/2036 (A)

      144,335         144,754   

0.59%, 10/25/2042 (A)

      788,042         787,045   

0.69%, 05/25/2035 - 10/25/2042 (A)

      1,862,806         1,876,467   

4.00%, 10/25/2025 - 04/25/2033

      1,233,001         1,326,697   

4.50%, 07/25/2029

      1,000,000         1,126,757   

5.00%, 09/25/2023 - 08/25/2040

      1,755,913         1,970,001   

5.50%, 04/25/2023 - 07/25/2038

      3,067,862         3,387,722   

5.75%, 06/25/2033

      318,390         359,419   

5.76%, 12/25/2042 (A)

      164,817         188,760   

6.00%, 11/25/2032 - 11/25/2039

      877,161         1,001,722   

6.38%, 10/25/2042 (A)

      35,898         41,949   

6.44%, 12/25/2042 (A)

      86,852         101,593   

6.50%, 02/25/2022 - 05/25/2044

      807,072         930,746   

6.79%, 07/25/2023 (A)

      197,462         218,280   

7.00%, 03/25/2031 - 11/25/2041

      1,713,472         2,021,600   

7.20%, 08/25/2033 (A)

      63,100         66,779   

8.00%, 05/25/2022

      34,293         38,670   

9.50%, 06/25/2018

      16,608         17,481   

10.00%, 03/25/2032 (A)

      8,960         11,367   

10.91%, 07/25/2035 (A)

      125,119         150,792   

12.18%, 09/25/2033 (A)

      19,877         24,923   

13.26%, 07/25/2033 (A)

      39,604         50,684   

13.61%, 03/25/2038 (A)

      13,495         17,692   

14.13%, 12/25/2032 (A)

      11,938         16,558   

15.07%, 11/25/2031 (A)

      39,242         58,110   

15.97%, 05/25/2034 (A)

      48,045         65,776   

16.89%, 07/25/2035 (A)

      115,176         161,183   

18.99%, 04/25/2034 - 05/25/2034 (A)

      248,791         363,094   

19.27%, 08/25/2032 (A)

      40,129         48,742   

22.42%, 06/25/2035 (A)

      130,366         176,351   

23.22%, 05/25/2034 (A)

      19,985         31,161   

23.86%, 03/25/2036 (A)

      35,728         54,748   

24.56%, 02/25/2032 (A)

      12,632         22,207   

25.42%, 10/25/2036 (A)

      14,827         23,698   

25.78%, 12/25/2036 (A)

      25,482         42,434   

Federal National Mortgage Association
REMIC, Interest Only STRIPS

      

0.94%, 08/25/2042 (A)

      597,072         11,201   

1.48%, 01/25/2038 (A)

      91,788         6,517   

1.76%, 04/25/2041 (A)

      239,450         17,717   

5.00%, 03/25/2023

      62,723         3,282   

5.66%, 09/25/2038 (A)

      300,242         43,414   

5.72%, 02/25/2038 (A)

      200,612         30,158   

5.91%, 06/25/2037 (A)

      116,433         17,778   

5.99%, 12/25/2039 (A)

      48,926         6,180   

6.01%, 03/25/2038 (A)

      35,001         5,896   

6.23%, 04/25/2040 (A)

      69,749         13,796   

6.31%, 06/25/2023 (A)

      40,615         4,481   

6.34%, 01/25/2041 (A)

      523,622         112,632   

6.35%, 09/25/2037 (A)

      97,336         18,527   

6.36%, 02/25/2039 (A)

      70,168         15,635   

6.39%, 06/25/2036 (A)

      64,717         11,781   

6.50%, 05/25/2033

      49,120         8,770   

6.51%, 03/25/2036 (A)

      1,050,468         212,582   

6.96%, 07/25/2037 (A)

      169,561         28,407   

7.00%, 06/25/2033

      60,168         15,175   

Federal National Mortgage Association
REMIC, Principal Only STRIPS

      

12/25/2032 - 12/25/2043

      3,103,892         2,670,505   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    23

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association,
Principal Only STRIPS

      

09/25/2024 - 01/25/2033

      $  515,672         $  353,655   

Financing Corp., Principal Only STRIPS

      

11/30/2017 - 09/26/2019

      3,700,000         3,574,041   

Government National Mortgage Association

      

0.49%, 08/20/2060 (A)

      490,835         490,955   

0.53%, 12/20/2062 (A)

      383,938         382,358   

0.59%, 12/20/2060 (A)

      1,036,123         1,034,365   

0.60%, 03/20/2063 (A)

      883,426         878,603   

0.62%, 04/20/2060 (A)

      642,056         642,163   

0.64%, 11/20/2059 - 06/20/2065 (A)

      1,198,297         1,196,864   

0.66%, 01/20/2061 - 09/20/2064 (A)

      3,787,473         3,779,061   

0.66%, 08/20/2065

      782,836         780,340   

0.67%, 02/20/2065 (A)

      1,490,446         1,491,371   

0.69%, 06/20/2064 - 12/20/2064 (A)

      6,190,822         6,186,666   

0.71%, 10/20/2062 (A)

      428,629         429,776   

0.74%, 07/20/2062 (A)

      273,636         274,235   

0.77%, 09/20/2062 (A)

      805,768         808,016   

0.84%, 05/20/2061 - 03/20/2064 (A)

      3,495,983         3,512,933   

0.89%, 05/20/2061 (A)

      403,983         405,585   

1.65%, 01/20/2063 - 02/20/2063

      3,429,371         3,451,738   

1.75%, 03/20/2063

      959,176         970,348   

3.50%, 11/20/2039

      500,000         523,741   

5.00%, 04/16/2023 - 07/16/2033

      1,734,018         1,893,838   

5.48%, 01/20/2038

      710,000         814,725   

5.50%, 11/20/2020 - 09/20/2039

      2,879,791         3,223,726   

5.53%, 07/20/2040 (A)

      466,238         529,818   

5.85%, 12/20/2038 (A)

      185,890         212,537   

6.00%, 08/20/2016 - 08/20/2039

      433,873         488,357   

6.50%, 10/16/2024 - 06/20/2033

      1,858,412         2,200,608   

7.33%, 11/20/2030

      23,317         28,273   

7.50%, 11/20/2029

      85,202         99,231   

8.00%, 01/15/2016 - 06/20/2030

      25,256         30,255   

8.50%, 02/16/2030

      233,189         277,256   

9.00%, 05/16/2027

      14,986         17,273   

12.97%, 10/20/2037 (A)

      46,718         62,792   

15.93%, 06/17/2035 (A)

      40,229         57,525   

16.26%, 05/18/2034 (A)

      10,105         11,724   

19.09%, 04/16/2034 (A)

      58,739         88,927   

19.56%, 09/20/2037 (A)

      22,615         32,915   

22.52%, 04/20/2037 (A)

      70,450         111,031   

28.40%, 09/20/2034 (A)

      38,469         67,876   

Government National Mortgage
Association, Interest Only STRIPS

      

5.48%, 12/20/2038 (A)

      88,070         13,494   

5.50%, 10/16/2037

      238,367         27,797   

5.61%, 02/20/2038 (A)

      135,181         21,507   

5.78%, 11/20/2037 (A)

      124,572         20,821   

5.86%, 06/20/2039 (A)

      101,023         15,499   

5.88%, 10/20/2034 (A)

      157,379         25,907   

5.89%, 02/16/2039 (A)

      56,499         8,368   

5.98%, 03/20/2037 - 06/20/2038 (A)

      263,422         43,562   

6.05%, 04/20/2039 (A)

      128,459         19,684   

6.08%, 09/20/2035 - 03/20/2039 (A)

      373,000         65,839   

6.19%, 05/16/2038 - 06/16/2039 (A)

      468,405         71,494   

6.26%, 06/16/2037 (A)

      124,952         24,110   

6.29%, 03/16/2034 (A)

      225,139         14,629   

6.33%, 11/20/2037 - 12/20/2037 (A)

      121,727         22,873   

6.48%, 07/20/2036 (A)

      52,546         3,361   

6.50%, 03/20/2039

      63,470         11,377   

6.53%, 07/20/2037 (A)

      222,618         41,497   

6.56%, 08/20/2037 (A)

      169,219         29,197   

6.60%, 04/16/2037 (A)

      72,627         15,389   

6.73%, 10/20/2032 (A)

      71,061         2,287   

7.74%, 04/16/2032 (A)

      120,320         28,196   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Government National Mortgage
Association, Principal Only STRIPS

      

02/17/2033 - 01/20/2038

      $  361,754         $  340,344   

National Credit Union Administration
Guaranteed Notes Trust

      

2.65%, 10/29/2020

      582,658         584,963   

2.90%, 10/29/2020

      591,649         595,486   

Residual Funding Corp., Principal Only STRIPS

      

10/15/2019 - 10/15/2020

      8,275,000         7,635,923   

Tennessee Valley Authority

      

4.25%, 09/15/2065

      632,000         635,143   

4.63%, 09/15/2060

      22,000         24,120   

5.25%, 09/15/2039

      300,000         372,194   

5.88%, 04/01/2036

      150,000         197,110   

Tennessee Valley Authority, Principal Only
STRIPS

      

05/01/2019 - 01/15/2038

      1,100,000         808,898   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $219,130,331)

         224,428,968   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 24.9%

  

U.S. Treasury Bond

      

4.25%, 05/15/2039

      50,000         63,016   

4.38%, 02/15/2038 - 11/15/2039

      5,200,000         6,685,498   

4.50%, 05/15/2038

      200,000         261,693   

5.00%, 05/15/2037

      1,775,000         2,488,790   

5.25%, 02/15/2029

      130,000         174,522   

5.38%, 02/15/2031

      150,000         208,176   

6.13%, 08/15/2029

      100,000         145,492   

6.25%, 05/15/2030

      425,000         631,446   

8.00%, 11/15/2021

      1,000,000         1,372,201   

8.50%, 02/15/2020

      815,000         1,065,549   

8.75%, 08/15/2020

      2,100,000         2,830,296   

U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS

      

02/15/2033

      300,000         186,966   

U.S. Treasury Inflation Indexed Bond

      

2.13%, 02/15/2040

      220,832         260,317   

2.50%, 01/15/2029

      111,157         133,349   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2016 - 04/15/2019

      744,300         738,297   

1.13%, 01/15/2021

      545,485         566,850   

U.S. Treasury Note

      

1.00%, 06/30/2019 - 11/30/2019

      600,000         595,026   

1.25%, 11/30/2018

      740,000         745,936   

1.50%, 08/31/2018

      200,000         203,391   

1.75%, 10/31/2020 - 05/15/2023

      6,300,000         6,367,054   

2.00%, 11/30/2020 - 10/31/2021

      15,150,000         15,559,748   

2.13%, 08/31/2020 - 01/31/2021

      4,000,000         4,132,109   

2.25%, 07/31/2018

      500,000         519,050   

2.38%, 08/15/2024

      400,000         411,979   

2.63%, 08/15/2020 - 11/15/2020

      1,200,000         1,269,403   

2.75%, 12/31/2017 - 02/15/2019

      1,050,000         1,108,019   

3.13%, 10/31/2016 - 04/30/2017

      450,000         466,660   

3.25%, 12/31/2016

      4,000,000         4,138,020   

3.63%, 02/15/2020

      400,000         439,432   

U.S. Treasury, Principal Only STRIPS

      

11/15/2016 - 08/15/2039

      134,149,000         113,529,546   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $158,398,340)

         167,297,831   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    24

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 1.0%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (I)

      6,419,040         $  6,419,040   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $6,419,040)

         6,419,040   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 4.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (I), dated 09/30/2015, to be repurchased at $27,555,282 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.88%, due 06/30/2020, and with a value of $28,106,392.

      $  27,555,274         27,555,274   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $27,555,274)

         27,555,274   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $660,624,898) (J)

         675,463,609   

Net Other Assets (Liabilities) - (0.4)%

         (2,493,083 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  672,970,526   
     

 

 

  
 

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (K)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (L)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Asset-Backed Securities

    $ —         $ 70,607,033       $ 714,062       $ 71,321,095   

Corporate Debt Securities

      —           133,531,149         —           133,531,149   

Foreign Government Obligations

      —           8,150,282         —           8,150,282   

Mortgage-Backed Securities

      —           35,961,528         —           35,961,528   

Municipal Government Obligations

      —           798,442         —           798,442   

U.S. Government Agency Obligations

      —           224,428,968         —           224,428,968   

U.S. Government Obligations

      —           167,297,831         —           167,297,831   

Securities Lending Collateral

      6,419,040         —           —           6,419,040   

Repurchase Agreement

      —           27,555,274         —           27,555,274   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     6,419,040       $     668,330,507       $     714,062       $     675,463,609   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $94,484,025, representing 14.0% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $3,823,570, representing 0.6% of the Portfolio’s net assets.

(D) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $714,062, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(F) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(G) 

Step bond. Coupon rate changes in increments to maturity. The rate disclosed is as of September 30, 2015; the maturity date disclosed is the ultimate maturity date.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    25

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(H) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $6,283,312. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(I) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(J) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $660,624,898. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $19,128,268 and $4,289,557, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $14,838,711.

(K) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(L) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

 

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     Page    26      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 98.4%

  

Aerospace & Defense - 2.9%

  

Honeywell International, Inc.

      41,622         $  3,941,187   

L-3 Communications Holdings, Inc.

      10,400         1,087,008   

Northrop Grumman Corp.

      2,070         343,517   

United Technologies Corp.

      48,279         4,296,348   
     

 

 

  
        9,668,060   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.1%

  

FedEx Corp.

      1,170         168,457   
     

 

 

  

Airlines - 0.7%

      

Delta Air Lines, Inc.

      19,937         894,573   

United Continental Holdings, Inc. (A)

      27,323         1,449,485   
     

 

 

  
        2,344,058   
     

 

 

  

Automobiles - 0.5%

      

Ford Motor Co.

      111,670         1,515,362   

General Motors Co.

      8,324         249,886   
     

 

 

  
        1,765,248   
     

 

 

  

Banks - 2.6%

      

BB&T Corp.

      5,820         207,192   

Fifth Third Bancorp

      25,840         488,635   

SVB Financial Group (A)

      3,332         384,979   

Wells Fargo & Co.

      148,795         7,640,623   
     

 

 

  
        8,721,429   
     

 

 

  

Beverages - 3.0%

      

Coca-Cola Co.

      49,075         1,968,889   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      4,240         205,004   

Constellation Brands, Inc., Class A

      11,356         1,421,885   

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

      8,280         654,534   

Molson Coors Brewing Co., Class B

      21,220         1,761,684   

PepsiCo, Inc.

      45,013         4,244,726   
     

 

 

  
        10,256,722   
     

 

 

  

Biotechnology - 3.4%

      

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (A)

      8,524         1,333,069   

Biogen, Inc. (A)

      9,688         2,827,055   

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (A)

      3,950         416,014   

Celgene Corp. (A)

      31,184         3,373,173   

Gilead Sciences, Inc.

      24,645         2,419,893   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (A)

      9,438         982,873   
     

 

 

  
        11,352,077   
     

 

 

  

Building Products - 0.3%

      

Fortune Brands Home & Security, Inc. (B)

      4,240         201,273   

Masco Corp.

      30,774         774,889   
     

 

 

  
        976,162   
     

 

 

  

Capital Markets - 3.2%

      

Ameriprise Financial, Inc.

      3,060         333,938   

Bank of New York Mellon Corp.

      8,480         331,992   

BlackRock, Inc., Class A

      3,950         1,175,006   

Charles Schwab Corp.

      47,439         1,354,858   

Goldman Sachs Group, Inc.

      9,032         1,569,400   

Invesco, Ltd.

      52,934         1,653,129   

Morgan Stanley

      94,006         2,961,189   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Capital Markets (continued)

      

State Street Corp.

      12,013         $  807,394   

TD Ameritrade Holding Corp.

      13,710         436,526   
     

 

 

  
        10,623,432   
     

 

 

  

Chemicals - 1.6%

      

Axiall Corp.

      10,993         172,480   

Dow Chemical Co.

      37,922         1,607,893   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      32,850         1,583,370   

Eastman Chemical Co.

      7,100         459,512   

Mosaic Co.

      44,668         1,389,622   
     

 

 

  
        5,212,877   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.7%

      

Cisco Systems, Inc.

      84,351         2,214,214   

QUALCOMM, Inc.

      5,222         280,578   
     

 

 

  
        2,494,792   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.4%

      

Fluor Corp.

      33,116         1,402,463   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.1%

      

Martin Marietta Materials, Inc. (B)

      3,060         464,967   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.3%

      

Capital One Financial Corp.

      9,469         686,692   

Discover Financial Services

      8,880         461,671   

Synchrony Financial (A) (B)

      300         9,390   
     

 

 

  
        1,157,753   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 0.5%

      

Crown Holdings, Inc. (A)

      23,524         1,076,223   

WestRock Co.

      9,170         471,705   
     

 

 

  
        1,547,928   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 4.9%

      

Bank of America Corp.

      326,329         5,084,206   

Berkshire Hathaway, Inc., Class B (A)

      32,572         4,247,389   

Citigroup, Inc.

      108,642         5,389,730   

Intercontinental Exchange, Inc.

      7,750         1,821,172   
     

 

 

  
        16,542,497   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.4%

      

AT&T, Inc.

      90,767         2,957,189   

Verizon Communications, Inc.

      42,489         1,848,696   
     

 

 

  
        4,805,885   
     

 

 

  

Electric Utilities - 2.4%

      

Edison International

      30,686         1,935,366   

Exelon Corp.

      49,290         1,463,913   

NextEra Energy, Inc.

      21,350         2,082,692   

PPL Corp.

      20,930         688,388   

Xcel Energy, Inc.

      54,450         1,928,075   
     

 

 

  
        8,098,434   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.7%

      

Eaton Corp. PLC

      45,593         2,338,921   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 1.0%

  

   

Amphenol Corp., Class A

      3,350         170,716   

Corning, Inc.

      25,099         429,695   

TE Connectivity, Ltd.

      44,710         2,677,682   
     

 

 

  
        3,278,093   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.9%

      

Baker Hughes, Inc.

      14,800         770,192   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Energy Equipment & Services (continued)

  

Halliburton Co.

      30,936         $  1,093,588   

National Oilwell Varco, Inc. (B)

      7,790         293,293   

Schlumberger, Ltd.

      12,509         862,746   
     

 

 

  
        3,019,819   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 1.0%

      

Costco Wholesale Corp.

      15,750         2,276,978   

CVS Health Corp.

      2,176         209,940   

Kroger Co.

      13,670         493,077   

Wal-Mart Stores, Inc.

      6,832         442,987   
     

 

 

  
        3,422,982   
     

 

 

  

Food Products - 1.5%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      17,110         709,210   

Hershey Co.

      14,110         1,296,427   

Keurig Green Mountain, Inc. (B)

      2,370         123,572   

Mondelez International, Inc., Class A

      73,158         3,063,125   
     

 

 

  
        5,192,334   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.1%

      

AGL Resources, Inc.

      2,370         144,665   

Questar Corp.

      8,233         159,802   
     

 

 

  
        304,467   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 1.6%

      

Abbott Laboratories

      58,823         2,365,861   

Boston Scientific Corp. (A)

      136,420         2,238,652   

Stryker Corp.

      8,973         844,360   
     

 

 

  
        5,448,873   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 3.8%

      

Aetna, Inc.

      18,335         2,006,032   

Cigna Corp.

      5,130         692,653   

Express Scripts Holding Co. (A) (B)

      15,980         1,293,741   

HCA Holdings, Inc. (A)

      2,660         205,778   

Humana, Inc., Class A

      10,077         1,803,783   

McKesson Corp.

      18,376         3,400,111   

UnitedHealth Group, Inc.

      29,449         3,416,378   
     

 

 

  
        12,818,476   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 1.2%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A)

      200         144,050   

Dunkin’ Brands Group, Inc. (B)

      3,610         176,890   

Royal Caribbean Cruises, Ltd., Class A (B)

      18,694         1,665,448   

Starbucks Corp.

      37,478         2,130,250   
     

 

 

  
        4,116,638   
     

 

 

  

Household Durables - 0.8%

      

D.R. Horton, Inc.

      16,180         475,045   

Harman International Industries, Inc.

      12,350         1,185,476   

PulteGroup, Inc.

      42,614         804,126   

Toll Brothers, Inc. (A)

      4,640         158,874   
     

 

 

  
        2,623,521   
     

 

 

  

Household Products - 1.8%

      

Kimberly-Clark Corp.

      14,647         1,597,109   

Procter & Gamble Co.

      59,891         4,308,558   
     

 

 

  
        5,905,667   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.7%

      

General Electric Co.

      87,107         2,196,839   
     

 

 

  

Insurance - 2.7%

      

ACE, Ltd. (B)

      27,823         2,876,898   

American International Group, Inc.

      30,580         1,737,556   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Insurance (continued)

      

Lincoln National Corp.

      4,730         $  224,486   

MetLife, Inc.

      63,138         2,976,957   

Prudential Financial, Inc.

      4,917         374,724   

XL Group PLC, Class A

      23,670         859,694   
     

 

 

  
        9,050,315   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 1.2%

      

Amazon.com, Inc. (A)

      7,712         3,947,696   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 4.1%

      

Alphabet, Inc., Class A (A)

      6,379         4,072,162   

Alphabet, Inc., Class C

      6,718         4,087,366   

Facebook, Inc., Class A (A)

      64,358         5,785,784   
     

 

 

  
        13,945,312   
     

 

 

  

IT Services - 3.8%

      

Accenture PLC, Class A

      43,665         4,290,523   

Alliance Data Systems Corp. (A)

      1,926         498,796   

Automatic Data Processing, Inc.

      2,370         190,453   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (A)

      41,308         2,586,294   

Fidelity National Information Services, Inc.

      19,430         1,303,364   

PayPal Holdings, Inc. (A)

      10,260         318,470   

Visa, Inc., Class A (B)

      52,124         3,630,958   
     

 

 

  
        12,818,858   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.4%

      

Illumina, Inc. (A)

      1,700         298,894   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      8,780         1,073,618   
     

 

 

  
        1,372,512   
     

 

 

  

Machinery - 1.9%

      

Caterpillar, Inc. (B)

      2,370         154,903   

Cummins, Inc.

      19,240         2,089,079   

Ingersoll-Rand PLC

      4,730         240,142   

PACCAR, Inc.

      41,122         2,145,335   

Parker-Hannifin Corp.

      16,460         1,601,558   

SPX Corp.

      7,037         83,881   

SPX FLOW, Inc. (A)

      7,037         242,284   
     

 

 

  
        6,557,182   
     

 

 

  

Media - 4.7%

      

CBS Corp., Class B

      27,110         1,081,689   

Charter Communications, Inc., Class A (A)

      8,180         1,438,453   

Comcast Corp., Class A

      76,469         4,349,557   

DISH Network Corp., Class A (A)

      14,892         868,799   

Sirius XM Holdings, Inc. (A) (B)

      690         2,581   

Time Warner Cable, Inc.

      4,322         775,237   

Time Warner, Inc.

      56,247         3,866,981   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      111,860         3,017,983   

Viacom, Inc., Class B

      6,900         297,735   
     

 

 

  
        15,699,015   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.1%

      

Alcoa, Inc.

      34,920         337,327   

U.S. Steel Corp. (B)

      11,945         124,467   
     

 

 

  
        461,794   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.9%

      

CenterPoint Energy, Inc.

      33,340         601,454   

CMS Energy Corp. (B)

      21,219         749,455   

PG&E Corp.

      11,340         598,752   

Public Service Enterprise Group, Inc.

      23,380         985,701   
     

 

 

  
        2,935,362   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Multiline Retail - 0.9%

      

Dollar General Corp.

      18,450         $  1,336,518   

Target Corp.

      21,800         1,714,788   
     

 

 

  
        3,051,306   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 5.6%

      

Anadarko Petroleum Corp., Class A

      16,909         1,021,134   

Cabot Oil & Gas Corp.

      28,510         623,229   

Cheniere Energy, Inc. (A)

      1,580         76,314   

Chevron Corp.

      47,339         3,734,100   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      39,833         728,546   

Concho Resources, Inc. (A)

      1,680         165,144   

Energen Corp.

      1,680         83,765   

EOG Resources, Inc.

      14,182         1,032,450   

EQT Corp.

      10,482         678,919   

Exxon Mobil Corp.

      71,830         5,340,560   

Marathon Petroleum Corp.

      14,500         671,785   

Occidental Petroleum Corp.

      35,639         2,357,520   

Phillips 66

      10,950         841,398   

Valero Energy Corp.

      22,490         1,351,649   
     

 

 

  
        18,706,513   
     

 

 

  

Personal Products - 0.2%

      

Estee Lauder Cos., Inc., Class A

      8,680         700,302   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 6.2%

      

Allergan PLC (A)

      12,009         3,264,166   

Bristol-Myers Squibb Co.

      65,364         3,869,549   

Eli Lilly & Co.

      40,540         3,392,793   

Johnson & Johnson

      35,157         3,281,906   

Merck & Co., Inc.

      22,370         1,104,854   

Mylan NV (A)

      7,790         313,625   

Perrigo Co. PLC

      2,066         324,920   

Pfizer, Inc.

      143,926         4,520,716   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (A)

      4,830         861,575   
     

 

 

  
        20,934,104   
     

 

 

  

Professional Services - 0.2%

      

Equifax, Inc.

      5,920         575,306   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 2.5%

      

American Tower Corp., Class A

      10,950         963,381   

AvalonBay Communities, Inc.

      8,524         1,490,166   

Boston Properties, Inc.

      7,531         891,670   

Brixmor Property Group, Inc. (B)

      24,760         581,365   

DiamondRock Hospitality Co.

      27,130         299,787   

Equinix, Inc.

      1,170         319,878   

Highwoods Properties, Inc.

      8,764         339,605   

LaSalle Hotel Properties (B)

      15,290         434,083   

Liberty Property Trust, Series C

      14,200         447,442   

Prologis, Inc., Class A

      28,075         1,092,117   

Public Storage

      973         205,916   

Simon Property Group, Inc.

      8,174         1,501,727   
     

 

 

  
        8,567,137   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.8%

      

Canadian Pacific Railway, Ltd.

      7,414         1,064,428   

CSX Corp.

      50,866         1,368,295   

Union Pacific Corp.

      41,295         3,650,891   
     

 

 

  
        6,083,614   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 3.1%

  

Applied Materials, Inc., Class A

      61,360         901,378   

Avago Technologies, Ltd., Class A (B)

      24,925         3,115,874   

Broadcom Corp., Class A

      10,460         537,958   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)

  

Freescale Semiconductor, Ltd. (A) (B)

      10,460         $  382,627   

KLA-Tencor Corp.

      3,515         175,750   

LAM Research Corp.

      36,660         2,394,998   

Microchip Technology, Inc. (B)

      4,240         182,702   

NXP Semiconductors NV (A)

      1,970         171,528   

Texas Instruments, Inc.

      49,280         2,440,345   
     

 

 

  
        10,303,160   
     

 

 

  

Software - 3.8%

      

Adobe Systems, Inc. (A)

      36,803         3,025,943   

Intuit, Inc. (B)

      3,350         297,312   

Microsoft Corp.

      196,881         8,713,953   

Oracle Corp.

      24,785         895,234   
     

 

 

  
        12,932,442   
     

 

 

  

Specialty Retail - 3.7%

      

AutoNation, Inc. (A)

      5,620         326,972   

AutoZone, Inc. (A)

      320         231,626   

Best Buy Co., Inc. (B)

      17,560         651,827   

Home Depot, Inc.

      42,710         4,932,578   

Lowe’s Cos., Inc.

      47,044         3,242,272   

Ross Stores, Inc.

      3,450         167,221   

Tiffany & Co.

      5,620         433,976   

TJX Cos., Inc.

      34,216         2,443,707   
     

 

 

  
        12,430,179   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 4.4%

  

   

Apple, Inc.

      119,235         13,151,621   

Hewlett-Packard Co.

      58,261         1,492,064   
     

 

 

  
        14,643,685   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.8%

      

lululemon athletica, Inc. (A) (B)

      5,030         254,770   

PVH Corp. (B)

      200         20,388   

Ralph Lauren Corp., Class A

      6,020         711,323   

VF Corp.

      26,533         1,809,816   
     

 

 

  
        2,796,297   
     

 

 

  

Tobacco - 1.0%

      

Philip Morris International, Inc.

      43,974         3,488,457   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.2%

      

American Water Works Co., Inc.

      12,130         668,120   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

      

T-Mobile US, Inc. (A)

      5,230         208,206   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $321,856,839)

   

      331,146,745   
     

 

 

  
     Principal      Value  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATION - 0.1%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.12%, 04/28/2016 (C) (D)

      $  355,000         354,863   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligation
(Cost $354,607)

   

      354,863   
     

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 4.9%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      16,374,992         $  16,374,992   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $16,374,992)

   

      16,374,992   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.4%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $4,684,874 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $4,783,688.

      $  4,684,873         4,684,873   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $4,684,873)

   

      4,684,873   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $343,271,311) (E)

   

      352,561,473   

Net Other Assets (Liabilities) - (4.8)%

         (16,174,598 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  336,386,875   
     

 

 

  

 

 

 

FUTURES CONTRACTS:

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500® E-Mini

      Long         55         12/18/2015       $   —         $   (53,118 ) 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Common Stocks

    $   331,146,745      $ —         $   —         $   331,146,745   

Short-Term U.S. Government Obligation

      —          354,863         —           354,863   

Securities Lending Collateral

      16,374,992        —           —           16,374,992   

Repurchase Agreement

      —          4,684,873         —           4,684,873   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 347,521,737      $   5,039,736       $ —         $ 352,561,473   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (G)

    $ (53,118 )    $ —         $ —         $ (53,118 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (53,118 )    $ —         $ —         $ (53,118 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

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Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $16,019,975. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $354,863.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $343,271,311. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $32,179,985 and $22,889,823, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $9,290,162.

(F) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(G) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

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     Page    5      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 99.1%

  

Banks - 7.1%

  

Citizens Financial Group, Inc.

      356,884         $  8,515,252   

City National Corp.

      96,575         8,504,395   

Fifth Third Bancorp

      823,697         15,576,110   

First Republic Bank, Class A

      139,028         8,726,788   

Huntington Bancshares, Inc., Class A

      389,009         4,123,495   

M&T Bank Corp. (A)

      115,927         14,137,298   

SunTrust Banks, Inc.

      373,326         14,275,986   

Zions Bancorporation (A)

      118,715         3,269,411   
     

 

 

  
        77,128,735   
     

 

 

  

Beverages - 1.9%

  

Constellation Brands, Inc., Class A

      79,263         9,924,520   

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

      136,117         10,760,049   
     

 

 

  
        20,684,569   
     

 

 

  

Building Products - 0.8%

  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      192,059         9,117,041   
     

 

 

  

Capital Markets - 4.2%

  

Ameriprise Financial, Inc.

      119,485         13,039,398   

Invesco, Ltd.

      279,422         8,726,349   

Legg Mason, Inc.

      123,403         5,134,799   

Northern Trust Corp.

      106,101         7,231,844   

T. Rowe Price Group, Inc.

      166,163         11,548,329   
     

 

 

  
        45,680,719   
     

 

 

  

Chemicals - 2.3%

  

Airgas, Inc.

      133,214         11,900,007   

Albemarle Corp.

      120,908         5,332,043   

Sherwin-Williams Co.

      32,580         7,258,172   
     

 

 

  
        24,490,222   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.6%

  

CommScope Holding Co., Inc. (B)

      196,063         5,887,772   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.8%

  

Ally Financial, Inc. (B)

      423,700         8,635,006   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 3.0%

  

Ball Corp.

      136,671         8,500,936   

Silgan Holdings, Inc.

      255,918         13,317,973   

WestRock Co.

      213,262         10,970,197   
     

 

 

  
        32,789,106   
     

 

 

  

Distributors - 0.9%

  

Genuine Parts Co.

      118,420         9,815,834   
     

 

 

  

Electric Utilities - 3.3%

  

Edison International

      166,355         10,492,010   

Westar Energy, Inc., Class A

      316,902         12,181,713   

Xcel Energy, Inc.

      351,404         12,443,215   
     

 

 

  
        35,116,938   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 2.6%

  

AMETEK, Inc., Class A

      196,282         10,269,474   

Hubbell, Inc., Class B

      126,351         10,733,518   

Regal Beloit Corp.

      119,067         6,721,332   
     

 

 

  
        27,724,324   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 2.5%

  

Amphenol Corp., Class A

      208,014         $   10,600,393   

Arrow Electronics, Inc. (B)

      305,303         16,877,150   
     

 

 

  
        27,477,543   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 2.2%

  

Kroger Co.

      427,044         15,403,477   

Rite Aid Corp. (B)

      1,369,201         8,311,050   
     

 

 

  
        23,714,527   
     

 

 

  

Food Products - 0.8%

  

Hershey Co.

      97,401         8,949,204   
     

 

 

  

Gas Utilities - 2.0%

  

National Fuel Gas Co. (A)

      139,322         6,963,314   

Questar Corp.

      731,874         14,205,674   
     

 

 

  
        21,168,988   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 5.6%

  

AmerisourceBergen Corp., Class A

      128,883         12,242,596   

Brookdale Senior Living, Inc., Class A (B)

      268,090         6,155,346   

Cigna Corp.

      104,947         14,169,944   

Henry Schein, Inc. (B)

      53,329         7,077,825   

Humana, Inc., Class A

      85,093         15,231,647   

Universal Health Services, Inc., Class B

      47,100         5,878,551   
     

 

 

  
        60,755,909   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 1.3%

  

Marriott International, Inc., Class A (A)

      118,914         8,109,935   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

      91,825         6,104,526   
     

 

 

  
        14,214,461   
     

 

 

  

Household Durables - 2.8%

  

Jarden Corp. (B)

      241,406         11,799,925   

Mohawk Industries, Inc. (B)

      101,645         18,478,045   
     

 

 

  
        30,277,970   
     

 

 

  

Household Products - 0.4%

  

Energizer Holdings, Inc.

      115,413         4,467,637   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 1.1%

  

Carlisle Cos., Inc.

      139,589         12,197,287   
     

 

 

  

Insurance - 9.0%

  

Alleghany Corp. (B)

      15,536         7,272,557   

Chubb Corp., Class A

      90,258         11,070,144   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      305,797         13,999,387   

Loews Corp.

      449,568         16,247,387   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      270,883         14,145,510   

Old Republic International Corp.

      225,720         3,530,261   

Progressive Corp.

      154,843         4,744,390   

Unum Group

      310,278         9,953,718   

WR Berkley Corp.

      86,328         4,693,653   

XL Group PLC, Class A

      321,663         11,682,800   
     

 

 

  
        97,339,807   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 1.5%

  

Expedia, Inc.

      135,767         15,977,060   
     

 

 

  

IT Services - 1.8%

  

Jack Henry & Associates, Inc.

      274,237         19,089,637   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Machinery - 2.4%

  

IDEX Corp.

      160,347         $   11,432,741   

Rexnord Corp. (B)

      253,786         4,309,286   

Snap-on, Inc.

      65,393         9,870,420   
     

 

 

  
        25,612,447   
     

 

 

  

Media - 2.7%

  

CBS Corp., Class B

      139,922         5,582,888   

DISH Network Corp., Class A (B)

      185,711         10,834,380   

TEGNA, Inc.

      337,691         7,560,901   

Time, Inc.

      246,884         4,703,140   
     

 

 

  
        28,681,309   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 4.1%

  

CenterPoint Energy, Inc.

      778,642         14,046,702   

CMS Energy Corp.

      345,130         12,189,992   

Sempra Energy

      72,445         7,006,880   

WEC Energy Group, Inc.

      202,773         10,588,806   
     

 

 

  
        43,832,380   
     

 

 

  

Multiline Retail - 2.2%

  

Kohl’s Corp.

      313,461         14,516,379   

Nordstrom, Inc.

      131,425         9,424,487   
     

 

 

  
        23,940,866   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 5.2%

  

Columbia Pipeline Group, Inc.

      569,714         10,420,069   

Energen Corp.

      355,906         17,745,473   

EQT Corp.

      241,511         15,642,668   

PBF Energy, Inc., Class A

      188,183         5,312,406   

Southwestern Energy Co. (A) (B)

      512,055         6,497,978   
     

 

 

  
        55,618,594   
     

 

 

  

Personal Products - 0.7%

  

Edgewell Personal Care Co.

      94,413         7,704,101   
     

 

 

  

Professional Services - 1.1%

  

Equifax, Inc.

      117,062         11,376,085   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 9.6%

  

American Campus Communities, Inc.

      192,191         6,965,002   

American Homes 4 Rent, Class A

      193,674         3,114,278   

AvalonBay Communities, Inc.

      74,411         13,008,531   

Boston Properties, Inc.

      59,270         7,017,568   

Brixmor Property Group, Inc.

      388,279         9,116,791   

General Growth Properties, Inc.

      374,566         9,727,479   

HCP, Inc.

      147,303         5,487,037   

Kimco Realty Corp.

      479,997         11,726,327   

Outfront Media, Inc.

      236,986         4,929,309   

Rayonier, Inc. (A)

      274,924         6,067,572   

Regency Centers Corp.

      111,648         6,938,923   

Vornado Realty Trust, Class A

      124,644         11,270,310   

Weyerhaeuser Co.

      289,420         7,912,743   
     

 

 

  
        103,281,870   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.6%

  

Analog Devices, Inc., Class A

      184,484         10,406,743   

KLA-Tencor Corp.

      102,583         5,129,150   

Xilinx, Inc.

      302,761         12,837,066   
     

 

 

  
        28,372,959   
     

 

 

  

Software - 1.5%

  

Synopsys, Inc. (B)

      358,653         16,562,595   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Specialty Retail - 5.7%

  

AutoZone, Inc. (B)

      19,939         $   14,432,447   

Bed Bath & Beyond, Inc. (A) (B)

      197,106         11,238,984   

Best Buy Co., Inc. (A)

      375,193         13,927,164   

Gap, Inc., Class A (A)

      370,804         10,567,914   

Tiffany & Co.

      148,774         11,488,328   
     

 

 

  
        61,654,837   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 1.4%

  

PVH Corp.

      93,898         9,571,962   

VF Corp.

      75,480         5,148,491   
     

 

 

  
        14,720,453   
     

 

 

  

Thrifts & Mortgage Finance - 0.4%

  

Hudson City Bancorp, Inc.

      459,450         4,672,606   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 1.0%

  

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A (A)

      179,020         10,925,591   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $922,195,178)

         1,069,656,989   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 6.1%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      65,650,178         65,650,178   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $65,650,178)

         65,650,178   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $10,236,547 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $10,441,813.

      $  10,236,545         10,236,545   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $10,236,545)

         10,236,545   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $998,081,901) (D)

         1,145,543,712   

Net Other Assets (Liabilities) - (6.1)%

         (65,938,320 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,079,605,392   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 1,069,656,989       $ —         $ —         $ 1,069,656,989   

Securities Lending Collateral

      65,650,178         —           —           65,650,178   

Repurchase Agreement

      —           10,236,545         —           10,236,545   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,135,307,167       $     10,236,545       $     —         $     1,145,543,712   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $64,131,079. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $998,081,901. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $207,583,726 and $60,121,915, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $147,461,811.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 8.3%

  

Cayman Islands - 0.0% (A)

  

Carlyle Global Market Strategies Commodities Funding, Ltd.

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.19%, 10/15/2021 (B) (C) (D)

      $  433,334         $  433,334   
     

 

 

  

Ireland - 0.1%

  

Trafigura Securitisation Finance PLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

1.16%, 10/15/2021 (B) (C) (D)

      744,000         744,236   
     

 

 

  

United States - 8.2%

  

Aames Mortgage Investment Trust

      

Series 2005-3, Class M1

      

0.99%, 08/25/2035 (B) (C)

      302,443         288,057   

Academic Loan Funding Trust

      

Series 2012-1A, Class A1

      

0.99%, 12/27/2022 (B) (C)

      230,962         230,106   

Series 2013-1A, Class A

      

0.99%, 12/26/2044 (B) (C)

      297,643         294,098   

Accredited Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-4, Class A2D

      

0.51%, 12/25/2035 (B)

      593,331         560,773   

ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust

      

Series 2004-HE4, Class M2

      

1.17%, 12/25/2034 (B)

      954,438         934,964   

Ally Auto Receivables Trust

      

Series 2013-2, Class A3

      

0.79%, 01/15/2018

      284,946         284,960   

Series 2013-2, Class A4

      

1.24%, 11/15/2018

      120,000         120,088   

Series 2014-SN2, Class A3

      

1.03%, 09/20/2017

      165,000         164,939   

Series 2015-SN1, Class A2A

      

0.93%, 06/20/2017

      341,901         341,845   

Series 2015-SN1, Class A3

      

1.21%, 12/20/2017

      152,000         152,450   

American Credit Acceptance Receivables Trust

      

Series 2013-1, Class A

      

1.45%, 04/16/2018 (C)

      18,898         18,898   

Series 2014-1, Class A

      

1.14%, 03/12/2018 (C)

      2,803         2,803   

Series 2014-2, Class A

      

0.99%, 10/10/2017 (C)

      108,495         108,452   

Series 2014-2, Class B

      

2.26%, 03/10/2020 (C)

      227,000         227,801   

Series 2014-4, Class A

      

1.33%, 07/10/2018 (C)

      163,672         163,612   

Series 2015-1, Class A

      

1.43%, 08/12/2019 (C)

      306,373         306,261   

Series 2015-2, Class A

      

1.57%, 06/12/2019 (C)

      379,265         378,938   

American Homes 4 Rent Trust

      

Series 2014-SFR2, Class E

      

6.23%, 10/17/2036 (C)

      150,000         156,134   

Series 2014-SFR3, Class E

      

6.42%, 12/17/2036 (C)

      175,000         184,165   

Series 2015-SFR1, Class A

      

3.47%, 04/17/2052 (C)

      248,130         246,720   

Series 2015-SFR1, Class E

      

5.64%, 04/17/2052 (C)

      192,500         192,052   

American Tower Trust I

      

Series 2013-1A, Class 1A

      

1.55%, 03/15/2043 (C)

      225,000         223,254   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

American Tower Trust I (continued)

      

Series 2013-2A, Class 2A

      

3.07%, 03/15/2048 (C)

      $  450,000         $  444,060   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

      

Series 2013-1, Class A3

      

0.61%, 10/10/2017

      3,354         3,353   

Series 2013-2, Class A3

      

0.65%, 12/08/2017

      125,943         125,955   

Series 2013-4, Class A3

      

0.96%, 04/09/2018

      393,526         393,656   

Series 2013-5, Class A3

      

0.90%, 09/10/2018

      334,664         334,499   

Series 2014-1, Class A3

      

0.90%, 02/08/2019

      1,150,000         1,148,667   

Ameriquest Mortgage Securities, Inc.
Asset-Backed Pass-Through Certificates

      

Series 2003-10, Class M1

      

1.24%, 12/25/2033 (B)

      684,524         636,460   

Series 2003-10, Class M2

      

2.74%, 12/25/2033 (B)

      727,749         701,419   

Argent Securities, Inc.

      

Series 2004-W4, Class A

      

0.71%, 03/25/2034 (B)

      540,629         500,185   

Argent Securities, Inc. Asset-Backed
Pass-Through Certificates

      

Series 2003-W1, Class M3

      

3.79%, 09/25/2033 (B)

      228,294         227,943   

Series 2003-W9, Class M3B

      

3.31%, 01/25/2034 (B)

      949,835         875,703   

ARLP Securitization Trust

      

Series 2015-1, Class A1

      

3.97%, 05/25/2055 (B) (C)

      553,536         551,599   

Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series

      

Series 2004-HE1, Class M1

      

1.26%, 01/15/2034 (B)

      729,315         692,803   

AXIS Equipment Finance Receivables II LLC

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.75%, 03/20/2017 (C)

      80,664         80,591   

AXIS Equipment Finance Receivables III LLC

      

Series 2015-1A, Class A2

      

1.90%, 03/20/2020 (C)

      301,996         301,765   

B2R Mortgage Trust

      

Series 2015-1, Class A1

      

2.52%, 05/15/2048 (C)

      232,619         231,844   

Banc of America Funding Corp.

      

Series 2012-R6, Class 1A1

      

3.00%, 10/26/2039 (C) (D)

      168,026         166,592   

BCC Funding Corp. X

      

Series 2015-1, Class A2

      

2.22%, 10/20/2020 (C)

      501,000         503,526   

Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust

      

Series 2004-HE6, Class M2

      

2.07%, 08/25/2034 (B)

      800,539         754,296   

Blue Elephant Loan Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

3.12%, 12/15/2022 (C)

      444,903         444,782   

BMW Vehicle Owner Trust

      

Series 2013-A, Class A3

      

0.67%, 11/27/2017

      97,739         97,655   

Series 2014-A, Class A2

      

0.53%, 04/25/2017

      143,737         143,652   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

BMW Vehicle Owner Trust (continued)

      

Series 2014-A, Class A3

      

0.97%, 11/26/2018

      $  240,000         $  240,255   

BXG Receivables Note Trust

      

Series 2012-A, Class A

      

2.66%, 12/02/2027 (C)

      55,212         55,114   

Cabela’s Credit Card Master Note Trust

      

Series 2012-1A, Class A1

      

1.63%, 02/18/2020 (C)

      100,000         100,713   

California Republic Auto Receivables Trust

      

Series 2012-1, Class A

      

1.18%, 08/15/2017 (C)

      66,410         66,419   

Series 2014-3, Class A3

      

1.09%, 11/15/2018

      384,000         383,935   

CAM Mortgage LLC

      

Series 2015-1, Class A

      

3.38%, 07/15/2064 (B) (C)

      544,142         544,015   

Capital Auto Receivables Asset Trust

      

Series 2013-3, Class A3

      

1.31%, 12/20/2017

      400,000         400,183   

Series 2013-4, Class A3

      

1.09%, 03/20/2018

      431,000         430,693   

Series 2014-2, Class A2

      

0.91%, 04/20/2017

      500,000         499,975   

CarFinance Capital Auto Trust

      

Series 2013-2A, Class A

      

1.75%, 11/15/2017 (C)

      11,317         11,318   

Series 2014-1A, Class A

      

1.46%, 12/17/2018 (C)

      110,269         110,162   

Series 2014-1A, Class B

      

2.72%, 04/15/2020 (C)

      125,000         125,417   

Series 2014-2A, Class A

      

1.44%, 11/16/2020 (C)

      291,414         291,177   

Series 2015-1A, Class A

      

1.75%, 06/15/2021 (C)

      322,462         321,536   

CarMax Auto Owner Trust

      

Series 2013-1, Class A3

      

0.60%, 10/16/2017

      86,031         86,001   

Series 2013-4, Class A3

      

0.80%, 07/16/2018

      131,133         131,119   

Series 2013-4, Class A4

      

1.28%, 05/15/2019

      83,000         83,148   

Series 2014-2, Class A3

      

0.98%, 01/15/2019

      421,000         420,670   

CarNow Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

0.96%, 01/17/2017 (C)

      52,209         52,186   

Series 2015-1A, Class A

      

1.69%, 01/15/2020

      500,000         499,950   

Chase Funding Trust

      

Series 2003-2, Class 2A2

      

0.75%, 02/25/2033 (B)

      258,024         234,873   

Series 2003-5, Class 2A2

      

0.79%, 07/25/2033 (B)

      727,940         669,277   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust

      

Series 2014-AA, Class A3

      

0.83%, 09/17/2018 (C)

      255,562         255,531   

Citi Held For Asset Issuance

      

Series 2015-PM1, Class A

      

1.85%, 12/15/2021 (C)

      517,159         518,188   

Concord Funding Co. LLC

      

Series 2012-2, Class A

      

3.15%, 01/15/2017 (C)

      400,000         400,000   

Consumer Credit Origination Loan Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

2.82%, 03/15/2021 (C)

      206,456         207,279   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Countrywide Partnership Trust

      

Series 2004-EC1, Class M2

      

1.14%, 01/25/2035

      $  652,289         $  590,238   

CPS Auto Receivables Trust

      

Series 2011-B, Class A

      

3.68%, 09/17/2018 (C)

      22,079         22,187   

Series 2011-C, Class A

      

4.21%, 03/15/2019 (C)

      14,412         14,528   

Series 2012-A, Class A

      

2.78%, 06/17/2019 (C)

      13,349         13,427   

Series 2012-B, Class A

      

2.52%, 09/16/2019 (C)

      63,246         63,471   

Series 2013-A, Class A

      

1.31%, 06/15/2020 (C)

      68,974         68,485   

Series 2013-C, Class A

      

1.64%, 04/16/2018 (C)

      156,066         155,871   

Series 2013-D, Class A

      

1.54%, 07/16/2018 (C)

      280,760         280,143   

Series 2014-A, Class A

      

1.21%, 08/15/2018 (C)

      166,837         166,492   

Series 2014-C, Class A

      

1.31%, 02/15/2019 (C)

      340,374         338,316   

Series 2014-C, Class C

      

3.77%, 08/17/2020 (C)

      100,000         99,072   

Series 2014-D, Class A

      

1.49%, 04/15/2019 (C)

      535,195         532,905   

Series 2014-D, Class C

      

4.35%, 11/16/2020 (C)

      100,000         100,349   

Series 2015-A, Class A

      

1.53%, 07/15/2019 (C)

      437,168         435,075   

Series 2015-A, Class C

      

4.00%, 02/16/2021 (C)

      100,000         99,109   

Series 2015-B, Class A

      

1.65%, 11/15/2019 (C)

      592,977         589,818   

CPS Auto Trust

      

Series 2012-C, Class A

      

1.82%, 12/16/2019 (C)

      32,821         32,772   

Series 2012-D, Class A

      

1.48%, 03/16/2020 (C)

      28,984         28,937   

Credit Acceptance Auto Loan Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.21%, 10/15/2020 (C)

      330,872         330,949   

Series 2014-1A, Class A

      

1.55%, 10/15/2021 (C)

      550,000         549,146   

Series 2014-2A, Class A

      

1.88%, 03/15/2022 (C)

      250,000         250,003   

Series 2015-2A, Class A

      

2.40%, 02/15/2023 (C)

      524,000         526,564   

Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2015-AA, Class A2

      

1.01%, 11/15/2017 (C)

      448,856         448,655   

Series 2015-AA, Class D

      

4.12%, 06/15/2022 (C)

      294,000         292,016   

Series 2015-BA, Class B

      

2.12%, 06/17/2019 (C)

      408,000         407,795   

Series 2015-BA, Class D

      

3.84%, 07/15/2021 (C)

      400,000         403,014   

Series 2015-DA, Class D

      

4.59%, 01/17/2023

      286,000         285,956   

DT Auto Owner Trust

      

Series 2014-3A, Class A

      

0.98%, 04/16/2018 (C)

      291,467         291,123   

Series 2015-1A, Class A

      

1.06%, 09/17/2018 (C)

      266,539         266,374   

Exeter Automobile Receivables Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.29%, 10/16/2017 (C)

      42,252         42,263   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Exeter Automobile Receivables Trust (continued)

      

Series 2013-2A, Class A

      

1.49%, 11/15/2017 (C)

      $  54,290         $  54,322   

Series 2014-1A, Class A

      

1.29%, 05/15/2018 (C)

      144,446         144,388   

Series 2014-2A, Class A

      

1.06%, 08/15/2018 (C)

      200,076         199,749   

Series 2014-2A, Class C

      

3.26%, 12/16/2019 (C)

      65,000         65,084   

Series 2014-3A, Class A

      

1.32%, 01/15/2019 (C)

      493,934         493,535   

Series 2015-2A, Class A

      

1.54%, 11/15/2019 (C)

      427,084         427,216   

Fifth Third Auto Trust

      

Series 2013-1, Class A3

      

0.88%, 10/16/2017

      101,105         101,170   

Series 2014-3, Class A2A

      

0.57%, 05/15/2017

      181,215         181,192   

Series 2014-3, Class A3

      

0.96%, 03/15/2019

      155,000         155,023   

First Investors Auto Owner Trust

      

Series 2012-2A, Class A2

      

1.47%, 05/15/2018 (C)

      7,589         7,593   

Series 2013-1A, Class A2

      

0.90%, 10/15/2018 (C)

      60,557         60,544   

Series 2013-3A, Class A3

      

1.44%, 10/15/2019 (C)

      335,467         336,022   

Series 2014-3A, Class A2

      

1.06%, 11/15/2018 (C)

      329,981         329,920   

Series 2014-3A, Class A3

      

1.67%, 11/16/2020 (C)

      193,000         192,664   

Series 2015-1A, Class A2

      

1.21%, 04/15/2019 (C)

      330,000         329,921   

Series 2015-2A, Class A1

      

1.59%, 12/16/2019 (C)

      407,075         407,630   

FirstKey Lending Trust

      

Series 2015-SFR1, Class A

      

2.55%, 03/09/2047 (C)

      661,553         661,774   

Series 2015-SFR1, Class B

      

3.42%, 03/09/2047 (C)

      240,000         241,513   

Flagship Credit Auto Trust

      

Series 2013-1, Class A

      

1.32%, 04/16/2018 (C)

      46,334         46,327   

Series 2013-2, Class A

      

1.94%, 01/15/2019 (C)

      147,081         147,198   

Series 2014-1, Class A

      

1.21%, 04/15/2019 (C)

      198,993         198,772   

Series 2014-1, Class B

      

2.55%, 02/18/2020 (C)

      50,000         50,252   

Series 2014-2, Class A

      

1.43%, 12/16/2019 (C)

      317,515         316,564   

Series 2014-2, Class B

      

2.84%, 11/16/2020 (C)

      134,000         135,120   

Series 2014-2, Class C

      

3.95%, 12/15/2020 (C)

      66,000         66,604   

Series 2015-1, Class A

      

1.63%, 06/15/2020 (C)

      551,825         550,622   

Ford Credit Auto Lease Trust

      

Series 2013-B, Class A3

      

0.76%, 09/15/2016

      81,494         81,503   

Series 2013-B, Class A4

      

0.96%, 10/15/2016

      125,000         125,097   

Series 2014-A, Class A2A

      

0.50%, 10/15/2016

      16,770         16,769   

Series 2014-B, Class A3

      

0.89%, 09/15/2017

      139,000         139,011   

Series 2014-B, Class A4

      

1.10%, 11/15/2017

      88,000         88,067   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Ford Credit Auto Owner Trust

      

Series 2014-B, Class A3

      

0.90%, 10/15/2018

      $  237,000         $  237,085   

Series 2014-C, Class A2

      

0.61%, 08/15/2017

      606,895         606,861   

Series 2014-C, Class A3

      

1.06%, 05/15/2019

      611,000         611,648   

Series 2015-B, Class A2A

      

0.72%, 03/15/2018

      747,000         746,760   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

      

Series 2013-1, Class A2

      

0.59%, 01/15/2018 (B)

      112,000         111,977   

FRT Trust

      

Series 2013-1A, Class AR

      

4.21%, 10/25/2018 (B) (C) (D)

      2,159         2,158   

GCAT

      

Series 2015-2, Class A1

      

3.75%, 07/25/2020 (B) (C)

      551,401         551,375   

GLC II Trust

      

Series 2014-A, Class A

      

4.00%, 12/18/2020 (C)

      627,617         627,617   

GLC Trust

      

Series 2014-A, Class A

      

3.00%, 07/15/2021 (C)

      512,899         507,770   

GLS Auto Receivables Trust

      

Series 2015-1A, Class A

      

2.25%, 12/15/2020 (C)

      575,023         573,186   

GM Financial Automobile Leasing Trust

      

Series 2014-1A, Class A2

      

0.61%, 07/20/2016 (C)

      182,843         182,769   

GMAT Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

3.97%, 11/25/2043 (B) (C)

      189,696         190,699   

Series 2014-1A, Class A

      

3.72%, 02/25/2044 (B) (C)

      45,034         44,986   

GO Financial Auto Securitization Trust

      

Series 2015-1, Class A

      

1.81%, 03/15/2018 (C)

      642,028         641,700   

Gold Key Resorts LLC

      

Series 2014-A, Class A

      

3.22%, 03/17/2031 (C)

      304,563         306,676   

GSAMP Trust

      

Series 2006-HE3, Class A2C

      

0.35%, 05/25/2046 (B)

      957,078         855,844   

HLSS Servicer Advance Receivables
Backed Notes

      

Series 2013-T7, Class AT7

      

1.98%, 11/15/2046 (C)

      428,000         426,288   

HLSS Servicer Advance Receivables Trust

      

Series 2012-T2, Class A2

      

1.99%, 10/15/2045 (C)

      146,000         146,015   

Series 2013-T1, Class A2

      

1.50%, 01/16/2046 (C)

      210,000         209,790   

Series 2013-T1, Class B2

      

1.74%, 01/16/2046 (C)

      124,000         123,876   

Series 2014-T2, Class AT2

      

2.22%, 01/15/2047 (C)

      277,000         277,139   

Home Equity Asset Trust

      

Series 2003-3, Class M1

      

1.48%, 08/25/2033

      854,679         813,068   

Series 2004-7, Class M1

      

1.12%, 01/25/2035 (B)

      455,610         431,156   

Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed
Trust Series SPMD

      

Series 2004-B, Class M8

      

3.49%, 11/25/2034 (B)

      386,577         313,797   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Honda Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2013-4, Class A3

      

0.69%, 09/18/2017

      $  291,942         $  291,777   

Series 2013-4, Class A4

      

1.04%, 02/18/2020

      140,000         140,033   

Series 2014-1, Class A2

      

0.41%, 09/21/2016

      89,283         89,258   

Series 2014-2, Class A3

      

0.77%, 03/19/2018

      186,000         185,778   

Series 2015-1, Class A2

      

0.70%, 06/15/2017

      456,000         455,946   

Hyundai Auto Receivables Trust

      

Series 2013-A, Class A4

      

0.75%, 09/17/2018

      200,000         199,840   

Series 2014-B, Class A3

      

0.90%, 12/17/2018

      351,000         350,893   

Series 2015-A, Class A2

      

0.68%, 10/16/2017

      622,929         622,870   

John Deere Owner Trust

      

Series 2012-B, Class A4

      

0.69%, 01/15/2019

      178,770         178,741   

Series 2014-A, Class A2

      

0.45%, 09/15/2016

      114,349         114,324   

KGS Alpha SBA Coof Trust, Interest Only STRIPS

      

0.56%, 08/25/2038

      2,297,412         74,666   

Series 2013-2, Class A

      

1.56%, 03/25/2039 (B) (C)

      1,669,267         91,288   

Series 2014-2, Class A

      

3.25%, 04/25/2040 (B) (C)

      817,735         115,889   

Long Beach Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-3, Class M2

      

1.09%, 07/25/2034

      1,089,977         1,043,551   

Series 2004-3, Class M4

      

1.81%, 07/25/2034 (B)

      334,102         311,203   

LV Tower 52 Issuer

      

Series 2013-1, Class A

      

5.50%, 07/15/2019 (C) (D) (E) (F)

      714,062         714,062   

Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust

      

Series 2002-A, Class M2

      

2.44%, 03/25/2032 (B)

      17,730         17,728   

MarketPlace Loan Trust

      

Series 2015-OD1, Class A

      

3.25%, 06/17/2017 (C)

      312,151         312,151   

Series 2015-OD2, Class A

      

3.25%, 08/17/2017 (C)

      544,237         544,237   

Series 2015-OD3, Class A

      

3.25%, 09/17/2017

      700,000         697,803   

Master Asset-Backed Securities Trust

      

Series 2004-WMC2, Class M1

      

1.09%, 04/25/2034 (B)

      851,361         796,038   

MMCA Auto Owner Trust

      

Series 2012-A, Class A4

      

1.57%, 08/15/2017 (C)

      40,769         40,780   

Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust

      

Series 2004-HE6, Class M1

      

1.02%, 08/25/2034 (B)

      1,000,000         954,090   

Series 2004-NC2, Class M1

      

1.02%, 12/25/2033 (B)

      420,801         388,027   

Series 2004-NC7, Class M2

      

1.12%, 07/25/2034 (B)

      1,061,985         1,020,848   

Morgan Stanley Dean Witter Capital I, Inc. Trust

      

Series 2002-AM3, Class A3

      

1.17%, 02/25/2033 (B)

      1,098,764         1,035,068   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Nationstar Agency Advance Funding Trust

      

Series 2013-T2A, Class AT2

      

1.89%, 02/18/2048 (C)

      $  100,000         $  99,008   

Nationstar HECM Loan Trust

      

Series 2015-1A, Class A

      

3.84%, 05/25/2018 (C)

      255,955         257,716   

Navitas Equipment Receivables LLC

      

Series 2013-1, Class A

      

1.95%, 11/15/2016 (C)

      40,338         40,340   

New Century Home Equity Loan Trust

      

Series 2004-2, Class M5

      

2.22%, 08/25/2034

      412,516         388,499   

Nissan Auto Lease Trust

      

Series 2013-B, Class A3

      

0.75%, 06/15/2016

      47,287         47,286   

Series 2015-A, Class A2A

      

0.99%, 11/15/2017

      450,000         450,808   

Nissan Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A2

      

0.42%, 11/15/2016

      6,986         6,985   

Series 2014-B, Class A3

      

1.11%, 05/15/2019

      240,000         240,078   

Normandy Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2013-NPL3, Class A

      

4.95%, 09/16/2043 (B) (C)

      251,789         251,411   

NRPL Trust

      

Series 2015-2A, Class A1

      

3.75%, 10/25/2057 (B) (C)

      589,588         588,651   

NRZ Advance Receivables Trust Advance
Receivables Backed

      

Series 2015-T1, Class AT1

      

2.32%, 08/15/2046 (C)

      650,000         649,938   

Series 2015-T1, Class DT1

      

3.60%, 08/15/2046 (C)

      250,000         249,190   

Series 2015-T2, Class DT2

      

4.68%, 08/17/2048 (C)

      241,000         240,999   

NYMT Residential LLC

      

Series 2012-RP1A

      

4.25%, 12/25/2017 (B) (C) (D)

      104,498         104,498   

Oak Hill Advisors Residential Loan Trust

      

Series 2014-NPL2, Class A1

      

3.48%, 04/25/2054 (B) (C)

      497,600         496,670   

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.47%, 01/25/2055 (B) (C)

      463,561         463,070   

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.72%, 07/25/2055 (B) (C)

      536,662         534,436   

Ocwen Freddie Advance Funding LLC

      

Series 2015-T1, Class AT1

      

2.06%, 11/15/2045 (C)

      170,000         169,986   

OnDeck Asset Securitization Trust LLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

3.15%, 05/17/2018 (C)

      491,000         491,655   

OneMain Financial Issuance Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.43%, 06/18/2024 (C)

      589,000         588,998   

Series 2014-1A, Class B

      

3.24%, 06/18/2024 (C)

      100,000         100,616   

Series 2014-2A, Class A

      

2.47%, 09/18/2024 (C)

      918,000         917,928   

Series 2014-2A, Class B

      

3.02%, 09/18/2024 (C)

      280,000         280,997   

Series 2015-1A, Class A

      

3.19%, 03/18/2026 (C)

      863,000         871,697   

Series 2015-2A, Class A

      

2.57%, 07/18/2025 (C)

      1,138,000         1,135,421   

Series 2015-2A, Class B

      

3.10%, 07/18/2025 (C)

      279,000         278,534   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    4      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Option One Mortgage Acceptance Corp.
Asset-Backed Certificates

      

Series 2003-2, Class A2

      

0.79%, 04/25/2033 (B)

      $  407,341         $  377,324   

Series 2003-6, Class A2

      

0.85%, 11/25/2033 (B)

      605,272         560,470   

Park Place Securities, Inc. Asset-Backed
Pass-Through Certificates

      

Series 2004-MCW1, Class M1

      

1.13%, 10/25/2034 (B)

      52,273         52,107   

PFS Tax Lien Trust

      

Series 2014-1

      

1.44%, 04/15/2016 (C)

      81,048         81,066   

Prestige Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1A, Class A2

      

0.97%, 03/15/2018 (C)

      346,851         346,606   

Pretium Mortgage Credit Partners

      

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.75%, 07/27/2030 (B) (C)

      569,592         569,509   

Progreso Receivables Funding II LLC

      

Series 2014-A, Class A

      

3.50%, 07/08/2019 (C)

      600,000         602,655   

Progreso Receivables Funding III LLC

      

Series 2015-1, Class A

      

3.63%, 02/08/2020 (C)

      589,000         591,737   

Progreso Receivables Funding LLC

      

Series 2015-B, Class A

      

3.00%, 07/28/2020 (C)

      250,000         250,457   

Progress Residential Trust

      

Series 2015-SFR2, Class A

      

2.74%, 06/12/2032 (C)

      710,000         702,093   

Series 2015-SFR2, Class B

      

3.14%, 06/12/2032 (C)

      327,000         321,591   

RAMP Trust

      

Series 2004-RS11, Class M1

      

1.12%, 11/25/2034 (B)

      100,083         98,716   

Series 2004-RZ1, Class M1

      

4.82%, 03/25/2034 (B)

      201,356         205,129   

Series 2006-RZ1, Class A3

      

0.49%, 03/25/2036 (B)

      132,979         129,902   

RASC Series Trust

      

Series 2005-EMX1, Class M1

      

0.84%, 03/25/2035 (B)

      987,895         922,276   

Series 2005-KS9, Class M3

      

0.65%, 10/25/2035 (B)

      1,036,442         962,570   

RBSHD Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

4.69%, 10/25/2047 (B) (C) (D)

      284,516         284,824   

RMAT LLC

      

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.75%, 05/25/2055 (B) (C)

      228,182         227,716   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2012-5, Class B

      

1.56%, 08/15/2018

      851         851   

Series 2013-3, Class B

      

1.19%, 05/15/2018

      300,000         300,012   

Series 2013-A, Class A3

      

1.02%, 01/16/2018 (C)

      201,366         201,371   

Series 2014-2, Class A3

      

0.80%, 04/16/2018

      570,000         569,559   

Series 2014-3, Class A3

      

0.81%, 07/16/2018

      1,100,000         1,098,847   

Series 2014-4, Class A2A

      

0.67%, 01/16/2018

      119,117         119,012   

Series 2015-S1, Class R1

      

1.93%, 09/17/2019 (C)

      271,255         270,577   

Series 2015-S2, Class R1

      

1.84%, 11/18/2019 (C)

      73,862         73,678   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Santander Drive Auto Receivables Trust (continued)

  

Series 2015-S7, Class R1

      

1.97%, 03/16/2021 (C)

      $  290,193         $  289,467   

Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust

      

Series 2004-OP2, Class M1

      

1.17%, 08/25/2034 (B)

      1,002,896         931,113   

Selene Non-Performing Loans LLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.98%, 05/25/2054 (B) (C)

      578,294         573,327   

SNAAC Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

1.03%, 09/17/2018 (C)

      75,918         75,904   

Soundview Home Loan Trust

      

Series 2003-2, Class M2

      

2.67%, 11/25/2033 (B)

      84,099         81,375   

Series 2006-OPT3, Class 2A3

      

0.36%, 06/25/2036 (B)

      536,398         494,396   

Specialty Underwriting & Residential
Finance Trust Series

      

Series 2003-BC4, Class M1

      

1.09%, 11/25/2034 (B)

      1,019,902         945,784   

SpringCastle America Funding LLC

      

Series 2014-AA, Class A

      

2.70%, 05/25/2023 (C)

      1,170,723         1,172,324   

Series 2014-AA, Class B

      

4.61%, 10/25/2027 (C)

      300,000         306,097   

Springleaf Funding Trust

      

Series 2013-AA, Class A

      

2.58%, 09/15/2021 (C)

      432,090         433,091   

Series 2014-AA, Class A

      

2.41%, 12/15/2022 (C)

      1,213,000         1,213,519   

Series 2014-AA, Class B

      

3.45%, 12/15/2022 (C)

      146,000         146,913   

Series 2015-AA, Class A

      

3.16%, 11/15/2024 (C)

      769,000         777,112   

Stanwich Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2013-NPL2, Class A

      

3.23%, 04/16/2059 (C)

      95,669         94,712   

Structured Asset Investment Loan Trust

      

Series 2003-BC12, Class M1

      

1.17%, 11/25/2033 (B)

      734,549         687,627   

Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-BC3, Class 1A2

      

0.33%, 05/25/2047 (B)

      486,914         467,009   

Sunset Mortgage Loan Co. LLC

      

Series 2014-NPL2, Class A

      

3.72%, 11/16/2044 (B) (C)

      947,036         946,231   

Tidewater Auto Receivables Trust

      

Series 2014-AA, Class A3

      

1.40%, 07/15/2018 (C)

      439,000         439,331   

Toyota Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A2

      

0.41%, 08/15/2016

      52,898         52,892   

Series 2014-C, Class A2

      

0.51%, 02/15/2017

      146,736         146,643   

Series 2014-C, Class A3

      

0.93%, 07/16/2018

      154,000         154,060   

Tricon American Homes Trust

      

Series 2015-SFR1, Class A

      

1.46%, 05/17/2032 (B) (C)

      160,000         157,664   

Truman Capital Mortgage Loan Trust

      

Series 2014-NPL1, Class A1

      

3.23%, 07/25/2053 (B) (C)

      264,470         263,892   

Series 2014-NPL2, Class A1

      

3.13%, 06/25/2054 (B) (C)

      68,325         68,206   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    5      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

      

Truman Capital Mortgage Loan Trust (continued)

  

Series 2014-NPL3, Class A1

      

3.13%, 04/25/2053 (B) (C)

      $  118,750         $  118,125   

U.S. Residential Opportunity Fund II Trust

      

Series 2015-1II, Class A

      

3.72%, 02/27/2035 (C)

      469,133         469,581   

U.S. Residential Opportunity Fund III Trust

      

Series 2015-1III, Class A

      

3.72%, 01/27/2035 (C)

      662,395         661,382   

Vericrest Opportunity Loan Trust

      

Series 2015-NPL3, Class A1

      

3.38%, 10/25/2058 (B) (C)

      795,800         793,422   

VML LLC

      

Series 2014-NPL1, Class A1

      

3.88%, 04/27/2054 (B) (C)

      183,425         182,691   

VOLT XIX LLC

      

Series 2014-NP11, Class A1

      

3.88%, 04/25/2055 (B) (C)

      457,343         458,324   

VOLT XVI LLC

      

Series 2014-NPL5, Class A1

      

3.23%, 09/25/2058 (B) (C)

      300,790         300,698   

VOLT XXII LLC

      

Series 2015-NPL4, Class A1

      

3.50%, 02/25/2055 (B) (C)

      394,473         393,614   

VOLT XXIV LLC

      

Series 2015-NPL6, Class A1

      

3.50%, 02/25/2055 (B) (C)

      742,346         739,619   

VOLT XXV LLC

      

Series 2015-NPL8, Class A1

      

3.50%, 06/26/2045 (B) (C)

      1,384,702         1,376,732   

VOLT XXVI LLC

      

Series 2014-NPL6, Class A1

      

3.13%, 09/25/2043 (B) (C)

      389,990         389,721   

Series 2014-NPL6, Class A2

      

4.25%, 09/25/2043 (B) (C)

      187,254         185,310   

VOLT XXVII LLC

      

Series 2014-NPL7, Class A1

      

3.38%, 08/27/2057 (B) (C)

      725,360         724,651   

VOLT XXX LLC

      

Series 2015-NPL1, Class A1

      

3.63%, 10/25/2057 (B) (C)

      496,480         495,769   

VOLT XXXI LLC

      

Series 2015-NPL2, Class A1

      

3.38%, 02/25/2055 (B) (C)

      454,507         452,954   

VOLT XXXIII LLC

      

Series 2015-NPL5, Class A1

      

3.50%, 03/25/2055 (B) (C)

      682,396         679,776   

VOLT XXXV LLC

      

Series 2015-NPL9, Class A1

      

3.50%, 06/26/2045 (B) (C)

      485,586         485,063   

Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through Certificates Series

      

Series 2004-1, Class 1A

      

0.49%, 04/25/2034 (B)

      1,067,161         1,010,970   

Westgate Resorts LLC

      

Series 2012-2A, Class A

      

3.00%, 01/20/2025 (C)

      34,322         34,360   

Series 2012-3A, Class A

      

2.50%, 03/20/2025 (C)

      55,899         55,934   

World Omni Auto Receivables Trust

      

Series 2013-B, Class A3

      

0.83%, 08/15/2018

      184,671         184,674   

Series 2013-B, Class A4

      

1.32%, 01/15/2020

      127,000         127,234   
     

 

 

  
        97,590,220   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $98,693,846)

         98,767,790   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CONVERTIBLE BOND - 0.0% (A)

  

United States - 0.0% (A)

      

American Express Credit Corp.
Series MTN

      

2.38%, 03/24/2017

      $  100,000         $  101,571   
     

 

 

  

Total Convertible Bond
(Cost $99,916)

         101,571   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 25.1%

      

Australia - 0.4%

      

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.

      

2.40%, 11/23/2016 (C)

      272,000         276,729   

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

2.05%, 09/30/2018

      77,000         77,209   

3.25%, 11/21/2021

      80,000         80,964   

3.85%, 09/30/2023

      350,000         350,991   

4.13%, 02/24/2042

      70,000         62,659   

5.00%, 09/30/2043

      250,000         252,863   

Commonwealth Bank of Australia

      

2.25%, 03/16/2017 (C)

      250,000         254,394   

Macquarie Bank, Ltd.

      

1.60%, 10/27/2017 (C)

      180,000         179,542   

2.60%, 06/24/2019 (C)

      87,000         87,469   

2.85%, 07/29/2020 (C) (G)

      150,000         152,163   

4.00%, 07/29/2025 (C)

      150,000         151,483   

5.00%, 02/22/2017 (C)

      509,000         532,561   

Macquarie Group, Ltd.

      

6.00%, 01/14/2020 (C)

      30,000         33,661   

6.25%, 01/14/2021 (C)

      80,000         90,961   

National Australia Bank, Ltd.

      

2.00%, 06/20/2017 (C)

      300,000         304,415   

3.00%, 07/27/2016 (C)

      200,000         203,630   

Rio Tinto Finance USA, Ltd.

      

3.75%, 09/20/2021

      20,000         20,495   

3.75%, 06/15/2025 (G)

      455,000         443,808   

4.13%, 05/20/2021

      80,000         83,864   

Westpac Banking Corp.

      

2.00%, 03/03/2020 (C)

      304,000         305,080   

2.45%, 11/28/2016 (C)

      200,000         203,482   
     

 

 

  
        4,148,423   
     

 

 

  

Bermuda - 0.0% (A)

      

Weatherford International, Ltd.

      

6.75%, 09/15/2040

      60,000         45,796   

9.88%, 03/01/2039

      90,000         89,926   
     

 

 

  
        135,722   
     

 

 

  

Brazil - 0.0% (A)

      

Vale SA

      

5.63%, 09/11/2042 (G)

      430,000         294,550   
     

 

 

  

Canada - 0.9%

      

Agrium, Inc.

      

3.38%, 03/15/2025

      120,000         113,609   

4.13%, 03/15/2035

      470,000         415,013   

5.25%, 01/15/2045

      114,000         117,746   

Air Canada Pass-Through Trust

      

3.60%, 09/15/2028 (C)

      340,000         329,800   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Canada (continued)

      

Air Canada Pass-Through Trust (continued)

      

4.13%, 11/15/2026 (C)

      $  57,564         $  58,068   

Anadarko Finance Co.

      

7.50%, 05/01/2031

      190,000         231,829   

Bank of Montreal
Series MTN

      

1.40%, 09/11/2017

      69,000         69,204   

2.38%, 01/25/2019

      170,000         172,525   

2.55%, 11/06/2022

      247,000         242,665   

Bank of Nova Scotia

      

1.45%, 04/25/2018

      250,000         248,646   

1.85%, 04/14/2020 (G)

      400,000         398,698   

2.55%, 01/12/2017

      100,000         101,770   

Barrick Gold Corp.

      

5.25%, 04/01/2042

      125,000         97,869   

Burlington Resources Finance Co.

      

7.40%, 12/01/2031

      150,000         194,912   

Canadian Imperial Bank of Commerce

      

0.90%, 10/01/2015

      45,000         45,000   

1.55%, 01/23/2018

      98,000         98,217   

2.25%, 07/21/2020 (C)

      200,000         201,911   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

1.75%, 01/15/2018

      94,000         92,917   

6.25%, 03/15/2038

      30,000         29,883   

6.45%, 06/30/2033

      80,000         82,279   

7.20%, 01/15/2032

      50,000         54,899   

Canadian Oil Sands, Ltd.

      

6.00%, 04/01/2042 (C)

      43,000         31,114   

Canadian Pacific Railway Co.

      

2.90%, 02/01/2025 (G)

      173,000         163,354   

4.50%, 01/15/2022

      490,000         527,479   

6.13%, 09/15/2115

      17,000         17,856   

7.13%, 10/15/2031

      150,000         189,029   

CDP Financial, Inc.

      

4.40%, 11/25/2019 (C)

      250,000         274,825   

Cenovus Energy, Inc.

      

3.00%, 08/15/2022

      378,000         344,639   

4.45%, 09/15/2042

      65,000         51,502   

6.75%, 11/15/2039

      100,000         103,734   

CNOOC Nexen Finance ULC

      

4.25%, 04/30/2024

      209,000         210,588   

Enbridge, Inc.

      

4.00%, 10/01/2023

      180,000         168,722   

Encana Corp.

      

5.15%, 11/15/2041

      405,000         319,564   

6.50%, 08/15/2034

      40,000         37,782   

Glencore Finance Canada, Ltd.

      

4.25%, 10/25/2022 (C)

      179,000         141,186   

5.55%, 10/25/2042 (C)

      80,000         58,800   

Hydro-Quebec

      

8.40%, 01/15/2022

      40,000         52,934   

9.40%, 02/01/2021

      220,000         294,238   

Petro-Canada

      

5.35%, 07/15/2033

      50,000         53,062   

Placer Dome, Inc.

      

6.45%, 10/15/2035

      180,000         166,112   

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

      

3.00%, 04/01/2025

      214,000         196,293   

Rogers Communications, Inc.

      

4.10%, 10/01/2023

      213,000         219,777   

5.45%, 10/01/2043

      118,000         125,481   

Royal Bank of Canada

      

1.20%, 09/19/2017 (G)

      246,000         246,022   

1.88%, 02/05/2021

      600,000         600,940   

2.00%, 10/01/2018

      318,000         322,363   

Series MTN

      

2.30%, 07/20/2016

      55,000         55,666   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Canada (continued)

      

Suncor Energy, Inc.

      

3.60%, 12/01/2024

      $  107,000         $  106,083   

5.95%, 12/01/2034

      150,000         167,095   

6.10%, 06/01/2018

      450,000         496,908   

Talisman Energy, Inc.

      

5.50%, 05/15/2042

      50,000         38,625   

5.85%, 02/01/2037

      60,000         49,915   

6.25%, 02/01/2038

      60,000         51,168   

7.75%, 06/01/2019

      40,000         44,936   

Teck Resources, Ltd.

      

3.75%, 02/01/2023 (G)

      197,000         120,170   

4.75%, 01/15/2022

      419,000         269,207   

Thomson Reuters Corp.

      

3.95%, 09/30/2021

      346,000         362,270   

Toronto-Dominion Bank

      

1.50%, 03/13/2017 (C)

      230,000         231,533   

Series MTN

      

1.75%, 07/23/2018

      57,000         57,101   

2.25%, 11/05/2019

      16,000         16,095   

Total Capital Canada, Ltd.

      

0.67%, 01/15/2016 (B)

      60,000         60,039   

2.75%, 07/15/2023

      70,000         67,179   

TransCanada PipeLines, Ltd.

      

1.88%, 01/12/2018

      36,000         36,163   

2.50%, 08/01/2022

      30,000         28,194   

3.75%, 10/16/2023

      270,000         269,406   

7.25%, 08/15/2038

      100,000         123,932   

Transcanada Trust

      

5.63%, 05/20/2075 (B)

      230,000         220,225   
     

 

 

  
        11,186,766   
     

 

 

  

Cayman Islands - 0.1%

      

Hutchison Whampoa International 12 II, Ltd.

      

3.25%, 11/08/2022 (C)

      200,000         198,373   

Noble Holding International, Ltd.

      

3.95%, 03/15/2022

      7,000         5,266   

4.00%, 03/16/2018

      30,000         28,415   

5.25%, 03/15/2042

      105,000         67,096   

6.05%, 03/01/2041

      80,000         50,877   

Transocean, Inc.

      

4.30%, 10/15/2022

      33,000         20,378   

6.50%, 11/15/2020 (G)

      45,000         34,425   

6.88%, 12/15/2021

      147,000         109,650   

7.50%, 04/15/2031

      25,000         16,125   

7.85%, 12/15/2041

      10,000         6,550   

XLIT, Ltd.

      

6.38%, 11/15/2024

      100,000         118,548   
     

 

 

  
        655,703   
     

 

 

  

China - 0.0% (A)

      

Industrial & Commercial Bank of China, Ltd.
Series MTN

      

2.35%, 11/13/2017

      250,000         251,673   
     

 

 

  

Colombia - 0.0% (A)

      

Ecopetrol SA

      

4.13%, 01/16/2025

      107,000         90,148   

5.38%, 06/26/2026

      116,000         101,210   
     

 

 

  
        191,358   
     

 

 

  

Curaçao - 0.0% (A)

      

Teva Pharmaceutical Finance Co., BV

      

2.95%, 12/18/2022

      54,000         51,718   

3.65%, 11/10/2021

      37,000         37,449   
     

 

 

  
        89,167   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Denmark - 0.0% (A)

      

Danske Bank A/S

      

2.75%, 09/17/2020 (G)

      $  350,000         $  352,734   
     

 

 

  

France - 0.5%

      

Banque Federative du Credit Mutuel SA

      

1.70%, 01/20/2017 (C)

      300,000         301,308   

BNP Paribas SA

      

2.38%, 05/21/2020

      515,000         516,684   

4.38%, 09/28/2025

      350,000         341,512   

7.38%, 08/19/2025 (B) (C) (H)

      255,000         256,594   

BPCE SA

      

4.00%, 04/15/2024

      250,000         259,774   

4.50%, 03/15/2025 (C)

      325,000         312,761   

Series MTN

      

1.63%, 01/26/2018

      250,000         251,112   

Credit Agricole SA

      

2.75%, 06/10/2020 (C)

      675,000         684,729   

8.13%, 09/19/2033 (B) (C)

      200,000         218,440   

Electricite de France SA

      

2.15%, 01/22/2019 (C)

      140,000         141,447   

4.88%, 01/22/2044 (C)

      125,000         132,895   

6.00%, 01/22/2114 (C)

      350,000         369,064   

Orange SA

      

2.75%, 09/14/2016

      17,000         17,266   

5.50%, 02/06/2044

      245,000         266,883   

9.00%, 03/01/2031

      244,000         345,871   

Societe Generale SA

      

8.00%, 09/29/2025 (B) (C) (H)

      425,000         418,625   

Total Capital International SA

      

0.75%, 01/25/2016

      18,000         18,017   

1.55%, 06/28/2017

      38,000         38,278   

2.70%, 01/25/2023

      572,000         556,789   

2.75%, 06/19/2021

      300,000         304,787   
     

 

 

  
        5,752,836   
     

 

 

  

Germany - 0.1%

      

Deutsche Bank AG

      

1.88%, 02/13/2018

      751,000         748,927   

2.50%, 02/13/2019

      200,000         200,833   

2.95%, 08/20/2020

      130,000         130,579   

3.70%, 05/30/2024 (G)

      133,000         132,037   

6.00%, 09/01/2017

      80,000         86,217   
     

 

 

  
        1,298,593   
     

 

 

  

Guernsey, Channel Islands - 0.0% (A)

      

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

3.80%, 09/15/2022

      250,000         249,715   
     

 

 

  

Ireland - 0.0% (A)

      

Perrigo Finance PLC

      

3.50%, 12/15/2021

      200,000         197,461   

3.90%, 12/15/2024

      200,000         196,981   
     

 

 

  
        394,442   
     

 

 

  

Italy - 0.1%

      

Intesa Sanpaolo SpA

      

3.88%, 01/15/2019 (G)

      230,000         238,365   

5.25%, 01/12/2024

      400,000         427,063   

7.70%, 09/17/2025 (B) (C) (G) (H)

      200,000         195,000   
     

 

 

  
        860,428   
     

 

 

  

Japan - 0.2%

      

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

1.70%, 03/05/2018 (C)

      365,000         362,851   

2.35%, 02/23/2017 (C)

      200,000         202,498   

4.10%, 09/09/2023 (C)

      200,000         212,810   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Japan (continued)

  

Mizuho Bank, Ltd.

      

1.30%, 04/16/2017 (C)

      $  200,000         $  199,248   

1.80%, 03/26/2018 (C)

      272,000         271,026   

2.45%, 04/16/2019 (C)

      200,000         201,359   

3.60%, 09/25/2024 (C)

      230,000         233,463   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      

1.40%, 07/18/2017

      47,000         47,191   
     

 

 

  
        1,730,446   
     

 

 

  

Korea, Republic of - 0.0% (A)

      

Korea National Oil Corp.

      

3.13%, 04/03/2017 (C)

      200,000         204,500   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.2%

      

Actavis Funding SCS

      

2.35%, 03/12/2018

      415,000         416,651   

3.00%, 03/12/2020

      267,000         267,234   

3.45%, 03/15/2022

      979,000         967,778   

3.80%, 03/15/2025

      130,000         125,585   

3.85%, 06/15/2024

      270,000         264,476   

4.55%, 03/15/2035

      220,000         202,413   

4.75%, 03/15/2045

      280,000         254,227   

Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA

      

2.63%, 05/01/2020

      60,000         59,995   

Pentair Finance SA

      

2.90%, 09/15/2018

      170,000         170,552   

Schlumberger Investment SA

      

3.30%, 09/14/2021 (C)

      23,000         23,518   

3.65%, 12/01/2023

      82,000         84,557   

Tyco International Finance SA

      

5.13%, 09/14/2045

      45,000         47,054   
     

 

 

  
        2,884,040   
     

 

 

  

Mexico - 0.1%

      

America Movil SAB de CV

      

1.34%, 09/12/2016 (B)

      280,000         279,926   

3.13%, 07/16/2022

      400,000         388,360   

5.00%, 03/30/2020

      150,000         163,845   

Petroleos Mexicanos

      

4.25%, 01/15/2025 (C)

      52,000         47,580   

4.50%, 01/23/2026 (C)

      222,000         204,662   

4.88%, 01/18/2024

      65,000         62,914   

5.63%, 01/23/2046 (C)

      140,000         113,939   

6.38%, 01/23/2045

      186,000         167,102   

6.63%, 06/15/2035

      100,000         93,750   
     

 

 

  
        1,522,078   
     

 

 

  

Netherlands - 0.5%

      

ABN AMRO Bank NV

      

1.80%, 06/04/2018 (C)

      200,000         199,706   

2.50%, 10/30/2018 (C)

      440,000         446,164   

4.75%, 07/28/2025 (C)

      305,000         302,590   

Airbus Group Finance BV

      

2.70%, 04/17/2023 (C)

      64,000         62,391   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA

      

3.38%, 01/19/2017

      195,000         200,410   

3.88%, 02/08/2022

      79,000         83,203   

3.95%, 11/09/2022

      250,000         251,079   

4.38%, 08/04/2025

      250,000         250,179   

5.25%, 08/04/2045

      265,000         268,178   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Netherlands (continued)

      

Deutsche Telekom International Finance BV

      

2.25%, 03/06/2017 (C)

      $  150,000         $  152,016   

8.75%, 06/15/2030

      30,000         42,890   

EDP Finance BV

      

4.13%, 01/15/2020 (C)

      255,000         258,472   

Heineken NV

      

1.40%, 10/01/2017 (C)

      60,000         59,971   

3.40%, 04/01/2022 (C)

      150,000         153,068   

ING Bank NV

      

3.75%, 03/07/2017 (C)

      200,000         206,514   

Koninklijke Philips NV

      

3.75%, 03/15/2022

      245,000         249,107   

LYB International Finance BV

      

4.88%, 03/15/2044

      300,000         284,227   

Petrobras Global Finance BV

      

3.25%, 03/17/2017

      200,000         176,500   

4.38%, 05/20/2023

      84,000         54,810   

5.38%, 01/27/2021

      36,000         26,190   

6.25%, 03/17/2024 (G)

      271,000         197,234   

6.75%, 01/27/2041

      100,000         65,250   

6.85%, 06/05/2115

      26,000         16,575   

7.88%, 03/15/2019

      160,000         132,000   

Shell International Finance BV

      

1.13%, 08/21/2017

      42,000         42,046   

2.13%, 05/11/2020

      140,000         140,145   

3.40%, 08/12/2023

      210,000         214,579   

4.13%, 05/11/2035

      126,000         122,572   

4.30%, 09/22/2019

      50,000         54,445   

4.55%, 08/12/2043

      430,000         432,691   

6.38%, 12/15/2038

      130,000         162,182   

Siemens Financieringsmaatschappij NV

      

2.90%, 05/27/2022 (C)

      475,000         476,910   

5.75%, 10/17/2016 (C)

      125,000         131,049   

6.13%, 08/17/2026 (C)

      120,000         148,101   
     

 

 

  
        6,063,444   
     

 

 

  

New Zealand - 0.0% (A)

      

ANZ New Zealand International, Ltd.

      

2.60%, 09/23/2019 (C)

      200,000         202,281   

BNZ International Funding, Ltd.

      

2.35%, 03/04/2019 (C)

      250,000         250,964   
     

 

 

  
        453,245   
     

 

 

  

Norway - 0.1%

      

Statoil ASA

      

1.15%, 05/15/2018 (G)

      134,000         132,961   

1.20%, 01/17/2018

      44,000         43,773   

2.45%, 01/17/2023

      58,000         55,293   

2.65%, 01/15/2024

      143,000         136,619   

2.75%, 11/10/2021

      31,000         31,052   

3.15%, 01/23/2022

      20,000         20,240   

3.25%, 11/10/2024

      61,000         60,338   

4.25%, 11/23/2041

      16,000         15,770   

5.25%, 04/15/2019

      100,000         111,106   
     

 

 

  
        607,152   
     

 

 

  

Spain - 0.0% (A)

      

Telefonica Emisiones SAU

      

5.13%, 04/27/2020

      102,000         112,405   

6.42%, 06/20/2016

      100,000         103,557   
     

 

 

  
        215,962   
     

 

 

  

Sweden - 0.3%

      

Nordea Bank AB

      

3.13%, 03/20/2017 (C)

      250,000         256,749   

4.88%, 05/13/2021 (C)

      200,000         215,188   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Sweden (continued)

      

Skandinaviska Enskilda Banken AB

      

1.75%, 03/19/2018 (C)

      $  615,000         $  614,565   

2.38%, 11/20/2018 (C)

      200,000         202,517   

2.45%, 05/27/2020 (C)

      580,000         585,729   

Stadshypotek AB

      

1.88%, 10/02/2019 (C) (G)

      250,000         250,924   

Svenska Handelsbanken AB
Series MTN

      

2.40%, 10/01/2020

      865,000         866,353   

Swedbank AB

      

1.75%, 03/12/2018 (C)

      675,000         677,615   
     

 

 

  
        3,669,640   
     

 

 

  

Switzerland - 0.4%

      

Credit Suisse

      

1.70%, 04/27/2018

      1,010,000         1,006,025   

1.75%, 01/29/2018

      250,000         250,023   

3.00%, 10/29/2021

      250,000         250,515   

Series MTN

      

2.30%, 05/28/2019

      250,000         250,969   

5.30%, 08/13/2019

      100,000         111,178   

Credit Suisse AG

      

6.50%, 08/08/2023 (C)

      200,000         215,250   

Credit Suisse Group AG

      

7.50%, 12/11/2023 (B) (C) (H)

      575,000         598,719   

UBS AG
Series MTN

      

1.80%, 03/26/2018

      1,375,000         1,374,301   

2.38%, 08/14/2019

      475,000         477,038   

5.75%, 04/25/2018

      220,000         241,209   
     

 

 

  
        4,775,227   
     

 

 

  

United Kingdom - 1.1%

      

Abbey National Treasury Services PLC

      

2.35%, 09/10/2019

      450,000         455,463   

Aon PLC

      

3.50%, 06/14/2024

      200,000         196,989   

BAE Systems PLC

      

5.80%, 10/11/2041 (C)

      25,000         28,758   

Barclays Bank PLC

      

2.25%, 05/10/2017 (C) (G)

      200,000         203,749   

2.50%, 02/20/2019

      270,000         274,619   

5.13%, 01/08/2020

      100,000         111,830   

6.05%, 12/04/2017 (C)

      295,000         319,027   

7.75%, 04/10/2023 (B)

      430,000         460,638   

Barclays PLC

      

2.00%, 03/16/2018

      755,000         754,490   

2.75%, 11/08/2019

      220,000         221,429   

2.88%, 06/08/2020

      238,000         237,976   

3.65%, 03/16/2025

      200,000         190,949   

BAT International Finance PLC

      

2.75%, 06/15/2020 (C)

      250,000         254,806   

3.25%, 06/07/2022 (C)

      126,000         127,817   

3.50%, 06/15/2022 (C)

      215,000         220,970   

3.95%, 06/15/2025 (C)

      415,000         431,638   

BP Capital Markets PLC

      

1.38%, 11/06/2017 - 05/10/2018

      174,000         173,062   

1.85%, 05/05/2017

      71,000         71,610   

2.75%, 05/10/2023

      150,000         144,010   

3.06%, 03/17/2022

      515,000         516,192   

3.25%, 05/06/2022

      497,000         500,196   

3.54%, 11/04/2024

      230,000         228,212   

3.56%, 11/01/2021

      50,000         52,397   

3.81%, 02/10/2024

      92,000         93,951   

Diageo Capital PLC

      

1.50%, 05/11/2017

      76,000         76,215   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United Kingdom (continued)

      

Ensco PLC

      

4.70%, 03/15/2021

      $  265,000         $  223,156   

5.20%, 03/15/2025

      68,000         51,753   

5.75%, 10/01/2044

      48,000         33,206   

GlaxoSmithKline Capital PLC

      

2.85%, 05/08/2022

      565,000         564,024   

HSBC Bank PLC

      

1.50%, 05/15/2018 (C)

      410,000         407,739   

4.75%, 01/19/2021 (C)

      240,000         266,388   

HSBC Holdings PLC

      

4.00%, 03/30/2022

      163,000         171,206   

4.25%, 08/18/2025

      200,000         197,079   

4.88%, 01/14/2022

      100,000         110,381   

5.10%, 04/05/2021

      70,000         77,511   

Imperial Tobacco Finance PLC

      

3.75%, 07/21/2022 (C)

      395,000         398,741   

4.25%, 07/21/2025 (C)

      320,000         323,986   

Invesco Finance PLC

      

4.00%, 01/30/2024

      74,000         77,640   

Lloyds Bank PLC

      

1.75%, 03/16/2018

      1,025,000         1,025,339   

3.50%, 05/14/2025

      395,000         390,693   

Lloyds Banking Group PLC

      

4.50%, 11/04/2024 (G)

      200,000         201,050   

7.50%, 06/27/2024 (B) (H)

      200,000         204,180   

Nationwide Building Society

      

3.90%, 07/21/2025 (C)

      345,000         352,786   

Rio Tinto Finance USA PLC

      

1.63%, 08/21/2017

      58,000         57,799   

Royal Bank of Scotland PLC

      

6.13%, 01/11/2021

      40,000         46,550   

Santander Group Holdings PLC

      

5.63%, 09/15/2045

      255,000         252,838   

Schlumberger Oilfield UK PLC

      

4.20%, 01/15/2021 (C) (G)

      70,000         75,712   

Sky PLC

      

3.75%, 09/16/2024 (C)

      230,000         226,708   

Standard Chartered Bank

      

6.40%, 09/26/2017 (C)

      100,000         107,610   

Standard Chartered PLC

      

5.20%, 01/26/2024 (C) (G)

      210,000         209,787   

Vodafone Group PLC

      

1.50%, 02/19/2018

      80,000         79,381   

1.63%, 03/20/2017

      100,000         100,110   

6.25%, 11/30/2032

      180,000         195,226   
     

 

 

  
        12,775,572   
     

 

 

  

United States - 20.0%

      

21st Century Fox America, Inc.

      

3.00%, 09/15/2022

      500,000         492,753   

4.75%, 09/15/2044

      305,000         300,237   

6.55%, 03/15/2033

      50,000         59,836   

6.65%, 11/15/2037

      100,000         119,333   

9.50%, 07/15/2024

      80,000         110,104   

ABB Finance USA, Inc.

      

1.63%, 05/08/2017

      16,000         16,092   

2.88%, 05/08/2022

      23,000         22,794   

4.38%, 05/08/2042

      12,000         11,808   

AbbVie, Inc.

      

1.20%, 11/06/2015

      100,000         100,043   

1.75%, 11/06/2017

      266,000         266,790   

2.90%, 11/06/2022

      205,000         199,735   

3.20%, 11/06/2022

      342,000         341,705   

3.60%, 05/14/2025

      660,000         650,936   

4.50%, 05/14/2035

      188,000         181,477   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

      

Access Midstream Partners, LP / ACMP
Finance Corp.

      

4.88%, 05/15/2023

      $  160,000         $  148,000   

ACE INA Holdings, Inc.

      

3.15%, 03/15/2025

      131,000         127,759   

Actavis, Inc.

      

1.88%, 10/01/2017

      260,000         259,360   

3.25%, 10/01/2022

      129,000         125,799   

ADT Corp.

      

3.50%, 07/15/2022

      25,000         22,125   

4.13%, 06/15/2023 (G)

      192,000         172,800   

4.88%, 07/15/2042

      20,000         14,400   

Advance Auto Parts, Inc.

      

4.50%, 01/15/2022 - 12/01/2023

      320,000         336,479   

Aetna, Inc.

      

3.50%, 11/15/2024

      575,000         571,992   

4.50%, 05/15/2042

      10,000         9,777   

6.75%, 12/15/2037

      70,000         87,065   

AGL Capital Corp.

      

3.50%, 09/15/2021

      182,000         187,870   

4.40%, 06/01/2043

      79,000         76,874   

5.25%, 08/15/2019

      230,000         252,249   

6.38%, 07/15/2016

      50,000         51,990   

AIG Global Funding

      

1.65%, 12/15/2017 (C)

      284,000         284,622   

AIG SunAmerica Global Financing X

      

6.90%, 03/15/2032 (C)

      150,000         193,515   

Air Lease Corp.

      

2.63%, 09/04/2018

      545,000         544,280   

Alabama Power Co.

      

3.55%, 12/01/2023

      76,000         78,552   

3.75%, 03/01/2045

      181,000         163,767   

4.15%, 08/15/2044

      64,000         61,650   

6.00%, 03/01/2039

      38,000         46,051   

Allstate Corp.

      

3.15%, 06/15/2023

      110,000         111,139   

Altria Group, Inc.

      

2.63%, 01/14/2020

      350,000         353,720   

2.85%, 08/09/2022

      92,000         89,886   

4.00%, 01/31/2024

      255,000         264,083   

4.25%, 08/09/2042

      265,000         244,965   

4.50%, 05/02/2043

      200,000         191,042   

Amazon.com, Inc.

      

2.60%, 12/05/2019

      415,000         425,267   

3.80%, 12/05/2024

      536,000         548,662   

4.80%, 12/05/2034

      117,000         120,224   

4.95%, 12/05/2044

      70,000         71,509   

American Airlines Pass-Through Trust

      

4.95%, 07/15/2024

      347,131         370,562   

American Electric Power Co., Inc.

      

1.65%, 12/15/2017

      26,000         25,920   

American Express Co.

      

2.65%, 12/02/2022

      103,000         100,310   

3.63%, 12/05/2024

      131,000         129,610   

7.00%, 03/19/2018

      120,000         134,820   

American Express Credit Corp.

      

2.13%, 03/18/2019

      150,000         151,018   

Series MTN

      

1.80%, 07/31/2018

      130,000         129,959   

2.25%, 08/15/2019

      200,000         200,700   

2.38%, 05/26/2020

      116,000         115,941   

2.60%, 09/14/2020

      867,000         870,952   

2.80%, 09/19/2016

      39,000         39,678   

American Honda Finance Corp.

      

1.60%, 02/16/2018 (C)

      200,000         200,291   

Series MTN

      

1.55%, 12/11/2017

      110,000         110,635   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

American Honda Finance Corp. (continued)

      

Series MTN

     

2.25%, 08/15/2019

      $  140,000         $  140,977   

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      69,000         70,072   

3.88%, 01/15/2035

      99,000         91,068   

4.13%, 02/15/2024

      145,000         152,334   

4.50%, 07/16/2044

      355,000         348,574   

4.80%, 07/10/2045

      405,000         413,449   

American Tower Corp.

      

3.40%, 02/15/2019

      150,000         154,406   

3.45%, 09/15/2021

      240,000         241,084   

3.50%, 01/31/2023

      130,000         125,243   

4.00%, 06/01/2025

      340,000         331,744   

4.50%, 01/15/2018

      160,000         168,313   

American Water Capital Corp.

      

3.40%, 03/01/2025

      59,000         59,788   

3.85%, 03/01/2024

      200,000         210,428   

Ameriprise Financial, Inc.

      

4.00%, 10/15/2023

      180,000         188,296   

Amgen, Inc.

      

3.13%, 05/01/2025

      300,000         287,250   

3.63%, 05/22/2024

      922,000         924,703   

3.88%, 11/15/2021

      30,000         31,612   

5.15%, 11/15/2041

      80,000         82,220   

5.65%, 06/15/2042

      31,000         34,704   

5.70%, 02/01/2019

      50,000         55,527   

6.38%, 06/01/2037

      100,000         118,521   

6.40%, 02/01/2039

      38,000         45,075   

Anadarko Petroleum Corp.

      

4.50%, 07/15/2044 (G)

      190,000         169,005   

6.38%, 09/15/2017

      330,000         356,113   

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

      

2.63%, 01/17/2023

      630,000         598,782   

3.70%, 02/01/2024 (G)

      654,000         663,014   

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

      

2.50%, 07/15/2022

      130,000         124,395   

5.38%, 01/15/2020

      455,000         508,204   

8.20%, 01/15/2039

      20,000         28,132   

ANR Pipeline Co.

      

9.63%, 11/01/2021

      70,000         93,133   

Anthem, Inc.

      

2.30%, 07/15/2018

      85,000         85,360   

3.13%, 05/15/2022

      62,000         61,368   

3.30%, 01/15/2023

      21,000         20,781   

3.50%, 08/15/2024

      708,000         700,850   

4.63%, 05/15/2042

      50,000         49,266   

4.65%, 08/15/2044

      97,000         93,759   

5.10%, 01/15/2044

      225,000         233,854   

Aon Corp.

      

3.13%, 05/27/2016

      29,000         29,411   

Apache Corp.

      

3.25%, 04/15/2022

      14,000         13,630   

4.75%, 04/15/2043

      98,000         88,432   

5.10%, 09/01/2040

      90,000         85,941   

6.00%, 01/15/2037

      160,000         170,594   

6.90%, 09/15/2018

      50,000         56,795   

Appalachian Power Co.

      

5.80%, 10/01/2035

      25,000         28,344   

6.70%, 08/15/2037

      55,000         68,842   

Apple, Inc.

      

0.55%, 05/03/2018 (B)

      172,000         172,081   

2.15%, 02/09/2022 (G)

      717,000         699,102   

2.40%, 05/03/2023

      284,000         275,248   

2.70%, 05/13/2022

      385,000         387,203   

2.85%, 05/06/2021

      264,000         270,753   

3.20%, 05/13/2025

      96,000         96,590   

3.45%, 02/09/2045

      621,000         525,726   

3.85%, 05/04/2043

      305,000         278,156   

4.38%, 05/13/2045

      100,000         99,002   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Arizona Public Service Co.

      

2.20%, 01/15/2020

      $  83,000         $  82,917   

3.35%, 06/15/2024

      169,000         172,659   

4.50%, 04/01/2042

      8,000         8,338   

5.05%, 09/01/2041

      23,000         25,854   

Arrow Electronics, Inc.

      

3.00%, 03/01/2018

      21,000         21,237   

6.88%, 06/01/2018

      50,000         54,690   

7.50%, 01/15/2027

      380,000         456,755   

Associates Corp. of North America

      

6.95%, 11/01/2018

      225,000         256,607   

AT&T, Inc.

      

3.00%, 02/15/2022 - 06/30/2022

      1,499,000         1,466,089   

3.40%, 05/15/2025

      597,000         569,834   

3.88%, 08/15/2021

      80,000         83,086   

4.30%, 12/15/2042

      981,000         843,028   

4.35%, 06/15/2045

      110,000         94,416   

4.45%, 05/15/2021

      410,000         437,654   

4.50%, 05/15/2035

      79,000         72,270   

4.75%, 05/15/2046

      81,000         74,220   

4.80%, 06/15/2044

      570,000         526,963   

5.50%, 02/01/2018

      50,000         54,177   

Atmos Energy Corp.

      

4.13%, 10/15/2044

      75,000         71,010   

6.35%, 06/15/2017

      100,000         108,062   

8.50%, 03/15/2019

      126,000         150,972   

AutoZone, Inc.

      

3.25%, 04/15/2025

      330,000         323,707   

AvalonBay Communities, Inc.

      

3.63%, 10/01/2020

      155,000         162,208   

BAE Systems Holdings, Inc.

      

3.80%, 10/07/2024 (C)

      45,000         45,542   

4.75%, 10/07/2044 (C)

      48,000         47,610   

6.38%, 06/01/2019 (C)

      80,000         90,900   

Baltimore Gas & Electric Co.

      

2.80%, 08/15/2022

      180,000         178,385   

3.35%, 07/01/2023

      260,000         263,944   

5.20%, 06/15/2033

      200,000         220,194   

Bank of America Corp.

      

2.00%, 01/11/2018

      700,000         702,589   

2.60%, 01/15/2019

      1,980,000         2,000,117   

2.65%, 04/01/2019

      400,000         404,516   

5.63%, 10/14/2016

      350,000         365,937   

6.10%, 03/17/2025 (B) (H)

      345,000         336,375   

6.50%, 08/01/2016

      213,000         222,462   

7.63%, 06/01/2019

      200,000         235,386   

8.00%, 01/30/2018 (B) (H)

      500,000         522,500   

Series MTN

      

2.25%, 04/21/2020

      455,000         448,280   

3.30%, 01/11/2023

      1,339,000         1,328,762   

3.88%, 08/01/2025

      355,000         359,931   

3.95%, 04/21/2025

      803,000         781,187   

4.00%, 04/01/2024 - 01/22/2025

      266,000         265,474   

4.25%, 10/22/2026

      302,000         298,562   

5.00%, 05/13/2021 - 01/21/2044

      375,000         411,010   

5.63%, 07/01/2020

      460,000         518,822   

5.65%, 05/01/2018

      105,000         114,566   

5.88%, 02/07/2042

      20,000         23,387   

6.40%, 08/28/2017

      100,000         108,519   

6.88%, 04/25/2018

      50,000         55,882   

Bank of America NA

      

1.65%, 03/26/2018

      590,000         589,533   

1.75%, 06/05/2018

      750,000         748,225   

Bank of New York Mellon Corp.

      

3.55%, 09/23/2021

      19,000         19,963   

4.95%, 06/20/2020 (B) (H)

      720,000         709,200   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    11

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Bank of New York Mellon Corp. (continued)

  

Series MTN

      

2.10%, 01/15/2019

      $  123,000         $  124,100   

2.15%, 02/24/2020

      850,000         850,786   

2.40%, 01/17/2017

      119,000         120,899   

3.25%, 09/11/2024

      190,000         191,264   

4.15%, 02/01/2021

      55,000         59,687   

4.60%, 01/15/2020

      100,000         109,869   

Barrick North America Finance LLC

     

4.40%, 05/30/2021

      100,000         97,169   

Baxalta, Inc.

      

3.60%, 06/23/2022 (C)

      185,000         186,780   

4.00%, 06/23/2025 (C)

      470,000         470,728   

5.25%, 06/23/2045 (C)

      158,000         159,477   

Bayer US Finance LLC

     

3.38%, 10/08/2024 (C)

      200,000         201,067   

BB&T Corp.

      

5.20%, 12/23/2015

      100,000         101,087   

Series MTN

      

1.60%, 08/15/2017

      31,000         31,155   

2.05%, 06/19/2018

      56,000         56,563   

2.45%, 01/15/2020

      270,000         272,558   

6.85%, 04/30/2019

      60,000         69,755   

Becton Dickinson and Co.

      

2.68%, 12/15/2019

      28,000         28,313   

3.73%, 12/15/2024

      382,000         388,883   

Bed Bath & Beyond, Inc.

     

4.92%, 08/01/2034

      344,000         327,001   

BellSouth Corp.

     

6.55%, 06/15/2034

      423,000         461,814   

Berkshire Hathaway Energy Co.

      

2.40%, 02/01/2020

      45,000         45,161   

3.50%, 02/01/2025

      551,000         554,086   

3.75%, 11/15/2023

      293,000         301,892   

4.50%, 02/01/2045

      290,000         287,464   

6.13%, 04/01/2036

      75,000         90,310   

Berkshire Hathaway Finance Corp.

      

4.30%, 05/15/2043

      110,000         105,965   

4.40%, 05/15/2042

      62,000         61,126   

5.40%, 05/15/2018

      200,000         220,350   

Berkshire Hathaway, Inc.

      

3.40%, 01/31/2022

      106,000         111,107   

3.75%, 08/15/2021 (G)

      122,000         130,583   

4.50%, 02/11/2043

      130,000         129,543   

Biogen, Inc.

      

3.63%, 09/15/2022

      457,000         460,601   

5.20%, 09/15/2045

      322,000         324,913   

BlackRock, Inc.

      

3.38%, 06/01/2022

      50,000         51,704   

3.50%, 03/18/2024

      40,000         41,091   

Blackstone Holdings Finance Co. LLC

      

4.45%, 07/15/2045 (C)

      33,000         31,113   

5.88%, 03/15/2021 (C)

      120,000         137,756   

Boardwalk Pipelines, LP

     

4.95%, 12/15/2024

      58,000         53,723   

Boston Gas Co.

     

4.49%, 02/15/2042 (C)

      24,000         24,572   

Boston Properties, LP

      

3.85%, 02/01/2023

      160,000         163,881   

4.13%, 05/15/2021

      175,000         186,387   

Branch Banking & Trust Co.

      

2.85%, 04/01/2021

      520,000         527,606   

3.63%, 09/16/2025

      470,000         470,380   

Brixmor Operating Partnership, LP

     

3.88%, 08/15/2022

      340,000         343,072   

Brown-Forman Corp.

     

4.50%, 07/15/2045

      75,000         78,627   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Buckeye Partners, LP

      

4.15%, 07/01/2023

      $  111,000         $  101,918   

4.88%, 02/01/2021

      220,000         224,701   

5.85%, 11/15/2043

      100,000         91,503   

Bunge, Ltd. Finance Corp.

     

8.50%, 06/15/2019

      130,000         155,315   

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      198,000         194,986   

3.05%, 03/15/2022 - 09/01/2022

      216,000         215,440   

3.45%, 09/15/2021

      40,000         41,254   

4.10%, 06/01/2021

      140,000         149,833   

4.15%, 04/01/2045

      290,000         270,190   

4.40%, 03/15/2042

      50,000         48,471   

4.45%, 03/15/2043

      50,000         48,462   

4.70%, 09/01/2045

      110,000         110,666   

4.90%, 04/01/2044

      320,000         332,001   

5.15%, 09/01/2043

      231,000         246,868   

5.40%, 06/01/2041

      60,000         66,162   

7.95%, 08/15/2030

      200,000         283,066   

Cameron International Corp.

     

4.00%, 12/15/2023

      28,000         28,740   

Capital One Bank USA NA

      

2.25%, 02/13/2019

      250,000         249,111   

3.38%, 02/15/2023

      1,145,000         1,113,699   

Capital One Financial Corp.

      

1.00%, 11/06/2015

      91,000         91,022   

3.20%, 02/05/2025

      175,000         167,070   

Capital One NA

      

2.35%, 08/17/2018

      955,000         957,660   

2.40%, 09/05/2019

      300,000         298,033   

Cardinal Health, Inc.

      

3.75%, 09/15/2025

      68,000         69,071   

4.90%, 09/15/2045

      60,000         60,947   

Cargill, Inc.

     

3.30%, 03/01/2022 (C)

      110,000         111,812   

Caterpillar Financial Services Corp.
Series MTN

      

1.25%, 11/06/2017 (G)

      43,000         42,958   

1.70%, 06/16/2018

      150,000         150,581   

2.75%, 08/20/2021

      60,000         60,674   

2.85%, 06/01/2022

      77,000         76,713   

3.75%, 11/24/2023

      121,000         124,271   

7.15%, 02/15/2019

      100,000         116,745   

Caterpillar, Inc.

      

1.50%, 06/26/2017

      35,000         35,211   

2.60%, 06/26/2022

      31,000         30,414   

4.30%, 05/15/2044 (G)

      330,000         320,228   

CBS Corp.

      

3.50%, 01/15/2025

      48,000         46,228   

3.70%, 08/15/2024

      125,000         122,692   

4.00%, 01/15/2026

      83,000         81,654   

4.85%, 07/01/2042

      100,000         91,853   

4.90%, 08/15/2044

      68,000         62,791   

CCO Safari II LLC

      

3.58%, 07/23/2020 (C)

      180,000         178,674   

4.46%, 07/23/2022 (C)

      603,000         603,318   

4.91%, 07/23/2025 (C)

      385,000         383,153   

6.38%, 10/23/2035 (C)

      89,000         90,045   

6.48%, 10/23/2045 (C)

      250,000         252,212   

6.83%, 10/23/2055 (C)

      120,000         119,647   

Celgene Corp.

      

1.90%, 08/15/2017 (G)

      74,000         74,540   

2.88%, 08/15/2020

      130,000         131,179   

3.25%, 08/15/2022

      20,000         20,032   

3.55%, 08/15/2022

      253,000         256,819   

3.63%, 05/15/2024

      88,000         87,618   

3.88%, 08/15/2025

      340,000         340,063   

5.00%, 08/15/2045

      279,000         276,740   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    12

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Centel Capital Corp.

     

9.00%, 10/15/2019

      $  25,000         $  29,796   

CenterPoint Energy Resources Corp.

      

4.50%, 01/15/2021

      100,000         107,115   

6.13%, 11/01/2017

      30,000         32,829   

CF Industries, Inc.

      

4.95%, 06/01/2043

      50,000         45,917   

5.38%, 03/15/2044

      70,000         67,963   

7.13%, 05/01/2020

      200,000         235,104   

Chevron Corp.

      

2.36%, 12/05/2022

      50,000         48,352   

3.19%, 06/24/2023 (G)

      74,000         74,992   

Cigna Corp.

     

4.00%, 02/15/2022

      480,000         497,234   

Cisco Systems, Inc.

      

3.00%, 06/15/2022

      222,000         226,237   

3.50%, 06/15/2025 (G)

      617,000         636,708   

3.63%, 03/04/2024

      215,000         225,390   

Citigroup, Inc.

      

1.55%, 08/14/2017

      220,000         220,246   

1.70%, 04/27/2018

      300,000         298,441   

1.80%, 02/05/2018

      1,169,000         1,167,866   

1.85%, 11/24/2017

      112,000         112,262   

2.15%, 07/30/2018

      82,000         82,407   

2.50%, 09/26/2018 - 07/29/2019

      545,000         550,081   

2.55%, 04/08/2019

      100,000         100,912   

3.50%, 05/15/2023

      100,000         97,350   

3.75%, 06/16/2024

      97,000         98,660   

3.88%, 10/25/2023

      575,000         592,921   

4.30%, 11/20/2026

      685,000         678,350   

4.40%, 06/10/2025

      408,000         410,340   

4.45%, 01/10/2017 - 09/29/2027

      705,000         718,387   

4.95%, 11/07/2043

      115,000         119,300   

5.38%, 08/09/2020

      13,000         14,510   

5.50%, 09/13/2025

      115,000         125,084   

5.95%, 05/15/2025 (B) (H)

      370,000         348,725   

6.30%, 05/15/2024 (B) (H)

      687,000         660,997   

8.50%, 05/22/2019

      250,000         301,839   

Cleveland Electric Illuminating Co.

      

7.88%, 11/01/2017

      50,000         56,134   

8.88%, 11/15/2018

      70,000         83,626   

CME Group, Inc.

     

3.00%, 09/15/2022 - 03/15/2025

      226,000         224,853   

CMS Energy Corp.

     

8.75%, 06/15/2019

      50,000         61,483   

CNA Financial Corp.

     

7.35%, 11/15/2019

      200,000         236,831   

Columbia Pipeline Group, Inc.

     

4.50%, 06/01/2025 (C)

      420,000         407,699   

Comcast Cable Communications LLC

     

8.88%, 05/01/2017

      100,000         111,908   

Comcast Corp.

      

3.38%, 08/15/2025

      195,000         196,500   

4.20%, 08/15/2034

      278,000         274,213   

4.25%, 01/15/2033

      139,000         138,146   

4.50%, 01/15/2043

      215,000         217,155   

4.60%, 08/15/2045

      375,000         383,325   

4.75%, 03/01/2044

      635,000         662,564   

6.45%, 03/15/2037

      60,000         75,932   

6.50%, 11/15/2035

      210,000         267,289   

7.05%, 03/15/2033

      90,000         118,657   

Comerica, Inc.

     

3.80%, 07/22/2026

      180,000         179,518   

ConAgra Foods, Inc.

      

1.30%, 01/25/2016

      24,000         24,019   

2.10%, 03/15/2018

      21,000         20,925   

4.65%, 01/25/2043

      78,000         71,016   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

ConocoPhillips Co.

      

1.05%, 12/15/2017

      $  70,000         $  69,440   

2.20%, 05/15/2020

      82,000         82,004   

3.35%, 05/15/2025

      150,000         146,170   

5.75%, 02/01/2019

      90,000         101,110   

Consolidated Edison Co. of New York, Inc.

      

4.20%, 03/15/2042

      25,000         24,360   

4.63%, 12/01/2054

      280,000         280,986   

Constellation Brands, Inc.

     

4.25%, 05/01/2023

      300,000         298,875   

Consumers Energy Co.

      

2.85%, 05/15/2022

      8,000         7,995   

4.35%, 08/31/2064

      32,000         30,919   

5.65%, 04/15/2020

      110,000         126,547   

Continental Airlines Pass-Through Trust

     

4.00%, 04/29/2026

      38,718         39,396   

Costco Wholesale Corp.

     

2.25%, 02/15/2022

      142,000         140,669   

Cox Communications, Inc.

      

3.25%, 12/15/2022 (C)

      140,000         133,006   

4.80%, 02/01/2035 (C)

      250,000         221,577   

Crown Castle Towers LLC

     

3.22%, 05/15/2042 (C)

      104,000         101,400   

CSX Corp.

      

3.40%, 08/01/2024 (G)

      200,000         202,464   

3.95%, 05/01/2050

      46,000         39,801   

4.10%, 03/15/2044

      27,000         24,722   

4.25%, 06/01/2021

      23,000         24,761   

7.90%, 05/01/2017

      95,000         104,654   

CVS Health Corp.

      

2.75%, 12/01/2022

      705,000         693,415   

3.50%, 07/20/2022

      67,000         69,199   

3.88%, 07/20/2025

      235,000         242,240   

4.00%, 12/05/2023

      201,000         212,952   

4.88%, 07/20/2035

      305,000         320,028   

5.13%, 07/20/2045

      260,000         279,488   

5.30%, 12/05/2043

      47,000         51,857   

CVS Pass-Through Trust

      

4.70%, 01/10/2036 (C)

      66,851         71,715   

5.93%, 01/10/2034 (C)

      50,921         58,446   

6.20%, 10/10/2025 (C)

      121,328         135,597   

Daimler Finance North America LLC

      

2.25%, 09/03/2019 (C)

      150,000         146,906   

2.38%, 08/01/2018 (C)

      151,000         151,218   

2.45%, 05/18/2020 (C)

      640,000         625,629   

2.63%, 09/15/2016 (C)

      150,000         151,691   

2.88%, 03/10/2021 (C)

      250,000         244,679   

Danaher Corp.

      

2.40%, 09/15/2020

      56,000         56,521   

3.90%, 06/23/2021

      33,000         35,468   

DCP Midstream Operating, LP

      

2.70%, 04/01/2019

      205,000         183,491   

3.88%, 03/15/2023

      8,000         6,682   

DDR Corp.

     

3.50%, 01/15/2021

      475,000         483,206   

Deere & Co.

      

2.60%, 06/08/2022

      15,000         14,730   

3.90%, 06/09/2042

      13,000         12,379   

Delmarva Power & Light Co.

     

4.00%, 06/01/2042

      47,000         45,690   

Delta Air Lines Pass-Through Trust

     

4.75%, 11/07/2021

      29,942         31,588   

Devon Energy Corp.

      

3.25%, 05/15/2022 (G)

      514,000         493,575   

4.75%, 05/15/2042

      24,000         21,217   

6.30%, 01/15/2019

      40,000         44,780   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    13

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Devon Financing Corp. LLC

     

7.88%, 09/30/2031

      $  180,000         $  220,239   

Diageo Investment Corp.

     

8.00%, 09/15/2022

      40,000         51,766   

Diamond Offshore Drilling, Inc.

     

4.88%, 11/01/2043

      113,000         73,895   

DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV
Financing Co., Inc.

      

3.80%, 03/15/2022

      460,000         462,997   

3.95%, 01/15/2025

      43,000         42,175   

4.45%, 04/01/2024

      305,000         312,877   

5.15%, 03/15/2042

      260,000         244,317   

6.38%, 03/01/2041

      205,000         219,639   

Discover Bank

      

2.00%, 02/21/2018

      500,000         497,045   

3.20%, 08/09/2021

      850,000         849,534   

4.20%, 08/08/2023

      350,000         360,374   

Discovery Communications LLC

      

3.30%, 05/15/2022

      190,000         185,130   

4.38%, 06/15/2021

      137,000         142,737   

4.88%, 04/01/2043

      35,000         30,190   

4.95%, 05/15/2042

      50,000         44,816   

Dominion Gas Holdings LLC

      

2.50%, 12/15/2019

      100,000         101,061   

3.60%, 12/15/2024

      57,000         56,752   

4.60%, 12/15/2044

      150,000         142,760   

Dominion Resources, Inc.

      

3.63%, 12/01/2024

      310,000         309,881   

3.90%, 10/01/2025

      285,000         288,207   

4.70%, 12/01/2044

      390,000         386,346   

4.90%, 08/01/2041

      11,000         11,244   

5.25%, 08/01/2033

      90,000         97,004   

6.30%, 03/15/2033

      50,000         59,903   

Dow Chemical Co.

      

4.13%, 11/15/2021

      76,000         79,395   

5.25%, 11/15/2041

      17,000         16,717   

8.55%, 05/15/2019

      40,000         48,355   

8.85%, 09/15/2021

      190,000         241,999   

DTE Electric Co.

      

2.65%, 06/15/2022

      13,000         12,758   

3.70%, 03/15/2045

      123,000         114,629   

3.95%, 06/15/2042

      20,000         19,519   

DTE Energy Co.

      

2.40%, 12/01/2019

      31,000         31,192   

3.50%, 06/01/2024

      111,000         112,680   

3.85%, 12/01/2023

      64,000         66,711   

Duke Energy Carolinas LLC

      

3.90%, 06/15/2021

      100,000         107,630   

4.25%, 12/15/2041

      17,000         17,321   

6.00%, 12/01/2028

      100,000         121,893   

Duke Energy Corp.

      

3.05%, 08/15/2022

      360,000         358,052   

3.75%, 04/15/2024

      320,000         329,450   

3.95%, 10/15/2023

      300,000         313,183   

Duke Energy Florida LLC

     

5.90%, 03/01/2033

      60,000         71,237   

Duke Energy Ohio, Inc.

     

3.80%, 09/01/2023

      136,000         144,054   

Duke Energy Progress LLC

      

2.80%, 05/15/2022

      32,000         32,110   

3.00%, 09/15/2021

      67,000         69,470   

3.25%, 08/15/2025

      106,000         107,769   

4.15%, 12/01/2044

      450,000         452,746   

4.20%, 08/15/2045

      385,000         389,521   

4.38%, 03/30/2044

      44,000         45,784   

5.70%, 04/01/2035

      100,000         118,958   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Duke Realty, LP

     

3.88%, 02/15/2021

      $  646,000         $  670,475   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      

2.80%, 02/15/2023

      30,000         29,040   

4.15%, 02/15/2043 (G)

      44,000         41,481   

5.60%, 12/15/2036

      40,000         45,462   

6.00%, 07/15/2018

      30,000         33,403   

Eaton Corp.

      

1.50%, 11/02/2017

      27,000         26,970   

4.00%, 11/02/2032

      21,000         20,167   

5.80%, 03/15/2037

      130,000         148,538   

6.95%, 03/20/2019

      60,000         69,844   

eBay, Inc.

      

2.60%, 07/15/2022

      350,000         323,490   

2.88%, 08/01/2021

      100,000         97,502   

3.45%, 08/01/2024 (G)

      200,000         190,174   

Ecolab, Inc.

      

1.45%, 12/08/2017

      103,000         102,493   

2.25%, 01/12/2020

      80,000         80,129   

5.50%, 12/08/2041

      110,000         124,415   

Embarq Corp.

     

7.08%, 06/01/2016

      100,000         102,707   

EMC Corp.

     

3.38%, 06/01/2023 (G)

      462,000         457,850   

Enable Midstream Partners, LP

     

3.90%, 05/15/2024 (C)

      300,000         264,559   

Energy Transfer Partners, LP

      

3.60%, 02/01/2023

      166,000         149,443   

4.05%, 03/15/2025

      635,000         561,171   

4.75%, 01/15/2026

      268,000         246,583   

5.15%, 03/15/2045

      306,000         238,705   

EnLink Midstream Partners, LP

      

4.15%, 06/01/2025

      245,000         224,741   

5.05%, 04/01/2045

      58,000         49,141   

Entergy Arkansas, Inc.

      

3.05%, 06/01/2023

      158,000         155,323   

3.75%, 02/15/2021

      130,000         138,131   

Entergy Corp.

     

4.00%, 07/15/2022

      285,000         294,315   

Enterprise Products Operating LLC

      

2.55%, 10/15/2019

      600,000         598,280   

3.35%, 03/15/2023

      100,000         96,657   

3.75%, 02/15/2025

      193,000         183,932   

3.90%, 02/15/2024

      650,000         638,171   

4.05%, 02/15/2022

      200,000         203,917   

4.85%, 03/15/2044

      130,000         115,891   

4.90%, 05/15/2046

      88,000         79,693   

4.95%, 10/15/2054

      35,000         30,030   

5.10%, 02/15/2045

      65,000         59,331   

5.20%, 09/01/2020

      160,000         175,943   

5.25%, 01/31/2020

      104,000         114,073   

5.75%, 03/01/2035

      100,000         101,493   

EOG Resources, Inc.

      

2.63%, 03/15/2023 (G)

      47,000         45,640   

4.10%, 02/01/2021

      80,000         85,600   

Equity Commonwealth

     

6.65%, 01/15/2018

      110,000         118,135   

ERAC USA Finance LLC

      

4.50%, 08/16/2021 - 02/15/2045 (C)

      285,000         287,662   

5.25%, 10/01/2020 (C)

      8,000         8,933   

5.63%, 03/15/2042 (C)

      37,000         39,678   

6.70%, 06/01/2034 (C)

      44,000         52,758   

ERP Operating, LP

      

2.38%, 07/01/2019

      32,000         32,247   

4.63%, 12/15/2021

      31,000         33,787   

5.38%, 08/01/2016

      100,000         103,607   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    14

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Exelon Generation Co. LLC

      

2.95%, 01/15/2020

      $  210,000         $  212,783   

6.20%, 10/01/2017

      100,000         108,460   

Express Scripts Holding Co.

      

2.25%, 06/15/2019

      380,000         378,806   

2.65%, 02/15/2017

      280,000         284,610   

3.50%, 06/15/2024 (G)

      440,000         433,002   

3.90%, 02/15/2022

      85,000         87,603   

4.75%, 11/15/2021

      85,000         91,774   

Exxon Mobil Corp.

     

2.40%, 03/06/2022

      260,000         258,901   

FedEx Corp.

      

3.90%, 02/01/2035

      73,000         67,113   

4.10%, 02/01/2045

      150,000         135,873   

Fifth Third Bancorp

      

2.30%, 03/01/2019

      80,000         80,328   

2.88%, 07/27/2020

      125,000         126,030   

Fifth Third Bank

     

2.38%, 04/25/2019

      300,000         302,873   

FirstEnergy Solutions Corp.

     

6.80%, 08/15/2039

      130,000         129,312   

FirstEnergy Transmission LLC

     

4.35%, 01/15/2025 (C)

      500,000         510,771   

Five Corners Funding Trust

     

4.42%, 11/15/2023 (C)

      145,000         151,658   

Florida Power & Light Co.

      

4.05%, 10/01/2044

      145,000         145,120   

5.13%, 06/01/2041

      30,000         34,579   

5.63%, 04/01/2034

      100,000         120,588   

Fluor Corp.

     

3.38%, 09/15/2021

      149,000         154,620   

Ford Motor Co.

     

4.75%, 01/15/2043

      50,000         46,903   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

1.56%, 05/09/2016 (B)

      200,000         200,630   

1.68%, 09/08/2017

      200,000         198,697   

2.24%, 06/15/2018

      200,000         199,417   

2.38%, 01/16/2018 - 03/12/2019

      400,000         398,635   

2.60%, 11/04/2019

      250,000         247,438   

2.88%, 10/01/2018

      200,000         202,501   

3.00%, 06/12/2017

      1,150,000         1,168,230   

3.66%, 09/08/2024

      700,000         679,375   

3.98%, 06/15/2016

      200,000         203,553   

4.13%, 08/04/2025

      210,000         209,048   

4.25%, 02/03/2017

      200,000         206,670   

4.38%, 08/06/2023

      300,000         311,561   

Forest Laboratories LLC

      

4.88%, 02/15/2021 (C)

      205,000         221,408   

5.00%, 12/15/2021 (C)

      269,000         291,806   

Freeport Minerals Corp.

     

7.13%, 11/01/2027

      200,000         164,397   

Freeport-McMoRan, Inc.

      

2.15%, 03/01/2017

      81,000         76,748   

3.55%, 03/01/2022 (G)

      170,000         127,500   

3.88%, 03/15/2023

      250,000         185,937   

4.55%, 11/14/2024 (G)

      358,000         266,710   

5.40%, 11/14/2034

      128,000         89,560   

5.45%, 03/15/2043

      548,000         380,860   

Gap, Inc.

     

5.95%, 04/12/2021

      63,000         68,196   

General Electric Capital Corp.

      

2.10%, 12/11/2019

      86,000         85,867   

6.25%, 12/15/2022 (B) (H)

      200,000         217,000   

Series MTN

      

1.50%, 07/12/2016

      200,000         201,436   

2.20%, 01/09/2020

      172,000         174,390   

2.30%, 04/27/2017

      187,000         190,826   

3.10%, 01/09/2023

      685,000         700,391   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

General Electric Capital Corp. (continued)

  

3.15%, 09/07/2022

      $  250,000         $  257,582   

4.38%, 09/16/2020

      360,000         397,172   

4.63%, 01/07/2021

      250,000         278,996   

4.65%, 10/17/2021

      150,000         168,718   

5.50%, 01/08/2020

      60,000         68,663   

5.63%, 09/15/2017 - 05/01/2018

      240,000         263,911   

6.00%, 08/07/2019

      350,000         404,794   

6.75%, 03/15/2032

      250,000         338,542   

General Electric Co.

      

2.70%, 10/09/2022

      64,000         64,162   

3.38%, 03/11/2024

      262,000         271,352   

4.13%, 10/09/2042

      305,000         300,893   

4.50%, 03/11/2044

      1,010,000         1,046,660   

General Motors Co.

      

5.20%, 04/01/2045

      115,000         107,921   

6.25%, 10/02/2043

      40,000         42,547   

General Motors Financial Co., Inc.

      

2.63%, 07/10/2017

      500,000         501,159   

2.75%, 05/15/2016

      60,000         60,368   

3.20%, 07/13/2020

      295,000         291,027   

3.25%, 05/15/2018

      20,000         20,232   

3.45%, 04/10/2022

      550,000         529,037   

4.00%, 01/15/2025

      120,000         113,640   

Gilead Sciences, Inc.

      

3.25%, 09/01/2022

      460,000         463,607   

3.65%, 03/01/2026

      305,000         306,420   

3.70%, 04/01/2024

      460,000         470,702   

4.40%, 12/01/2021

      120,000         130,037   

4.50%, 02/01/2045

      310,000         297,924   

4.60%, 09/01/2035

      102,000         102,088   

4.75%, 03/01/2046

      200,000         200,922   

4.80%, 04/01/2044

      45,000         45,262   

Glencore Funding LLC

      

4.00%, 04/16/2025 (C) (G)

      235,000         181,537   

4.63%, 04/29/2024 (C)

      230,000         172,500   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

2.38%, 01/22/2018

      565,000         572,379   

2.55%, 10/23/2019

      310,000         312,010   

2.60%, 04/23/2020

      186,000         186,506   

2.63%, 01/31/2019

      569,000         576,045   

2.75%, 09/15/2020

      316,000         317,610   

2.90%, 07/19/2018

      127,000         130,296   

3.50%, 01/23/2025

      1,267,000         1,246,928   

3.63%, 01/22/2023

      810,000         820,558   

3.75%, 05/22/2025

      202,000         202,419   

4.00%, 03/03/2024

      120,000         123,511   

5.15%, 05/22/2045

      333,000         326,858   

5.25%, 07/27/2021

      86,000         95,911   

5.38%, 05/10/2020 (B) (H)

      540,000         527,512   

5.70%, 05/10/2019 (B) (H)

      410,000         408,462   

5.75%, 01/24/2022

      160,000         183,630   

5.95%, 01/18/2018

      195,000         213,039   

6.15%, 04/01/2018

      405,000         446,046   

Series MTN

      

1.60%, 11/23/2015

      80,000         80,110   

3.85%, 07/08/2024

      391,000         398,582   

4.80%, 07/08/2044

      100,000         101,371   

5.38%, 03/15/2020

      200,000         223,097   

6.00%, 06/15/2020

      220,000         252,834   

7.50%, 02/15/2019

      435,000         508,429   

Great Plains Energy, Inc.

     

4.85%, 06/01/2021

      74,000         81,169   

GTP Acquisition Partners I LLC

      

2.35%, 06/15/2045 (C)

      39,000         38,888   

3.48%, 06/15/2050 (C)

      36,000         36,009   

Gulf South Pipeline Co., LP

     

4.00%, 06/15/2022

      250,000         235,375   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    15

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Halliburton Co.

      

3.50%, 08/01/2023

      $  107,000         $  107,257   

7.60%, 08/15/2096 (C)

      40,000         52,324   

8.75%, 02/15/2021

      100,000         126,517   

Harris Corp.

      

2.70%, 04/27/2020

      80,000         79,158   

3.83%, 04/27/2025

      95,000         93,009   

5.05%, 04/27/2045

      190,000         183,386   

HCP, Inc.

      

2.63%, 02/01/2020

      251,000         250,134   

3.15%, 08/01/2022

      55,000         53,531   

3.40%, 02/01/2025

      38,000         35,591   

3.75%, 02/01/2019

      200,000         208,826   

4.00%, 06/01/2025

      215,000         210,644   

4.20%, 03/01/2024

      127,000         126,879   

4.25%, 11/15/2023

      46,000         46,297   

5.38%, 02/01/2021

      200,000         221,520   

Hess Corp.

      

7.88%, 10/01/2029

      100,000         118,056   

Hewlett-Packard Co.

      

3.75%, 12/01/2020

      150,000         155,085   

4.30%, 06/01/2021

      32,000         33,452   

4.38%, 09/15/2021

      60,000         62,706   

4.65%, 12/09/2021

      87,000         92,261   

Historic TW, Inc.

      

6.63%, 05/15/2029

      190,000         232,269   

Home Depot, Inc.

      

2.63%, 06/01/2022

      150,000         149,935   

3.35%, 09/15/2025

      135,000         137,479   

3.75%, 02/15/2024

      325,000         344,881   

4.25%, 04/01/2046

      353,000         355,539   

HSBC USA, Inc.

      

1.63%, 01/16/2018

      200,000         199,432   

2.35%, 03/05/2020

      948,000         934,974   

2.38%, 11/13/2019

      1,655,000         1,651,447   

2.75%, 08/07/2020

      1,200,000         1,204,349   

Huntington National Bank

      

2.00%, 06/30/2018

      250,000         250,639   

Illinois Tool Works, Inc.

      

3.50%, 03/01/2024

      100,000         102,289   

3.90%, 09/01/2042

      192,000         184,539   

Indiana Michigan Power Co.

      

3.20%, 03/15/2023

      120,000         120,132   

Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.

      

2.88%, 01/15/2019

      71,000         72,187   

Intel Corp.

      

3.30%, 10/01/2021

      30,000         31,512   

3.70%, 07/29/2025

      104,000         106,700   

4.00%, 12/15/2032

      181,000         176,010   

4.80%, 10/01/2041

      33,000         34,130   

4.90%, 07/29/2045

      325,000         336,430   

Intercontinental Exchange, Inc.

      

2.50%, 10/15/2018

      147,000         149,960   

4.00%, 10/15/2023

      115,000         119,752   

International Business Machines Corp.

      

1.25%, 02/08/2018

      100,000         100,067   

1.63%, 05/15/2020 (G)

      279,000         275,389   

1.95%, 07/22/2016

      100,000         101,149   

3.38%, 08/01/2023

      745,000         758,766   

3.63%, 02/12/2024 (G)

      110,000         113,350   

7.00%, 10/30/2025

      50,000         64,147   

International Lease Finance Corp.

      

3.88%, 04/15/2018

      614,000         612,465   

Intuit, Inc.

      

5.75%, 03/15/2017

      120,000         126,961   

ITC Holdings Corp.

      

3.65%, 06/15/2024

      205,000         205,631   

6.05%, 01/31/2018 (C)

      146,000         160,146   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Jackson National Life Global Funding

      

4.70%, 06/01/2018 (C)

      $  100,000         $  107,965   

JB Hunt Transport Services, Inc.

      

3.30%, 08/15/2022

      535,000         539,351   

Jefferies Group LLC

      

6.88%, 04/15/2021

      245,000         275,344   

Jersey Central Power & Light Co.

      

4.30%, 01/15/2026 (C)

      320,000         321,174   

JM Smucker Co.

      

3.50%, 03/15/2025 (C)

      310,000         308,072   

John Deere Capital Corp.

      

1.05%, 10/11/2016

      108,000         108,363   

1.20%, 10/10/2017

      41,000         41,006   

1.70%, 01/15/2020

      30,000         29,606   

2.25%, 04/17/2019

      33,000         33,538   

Series MTN

      

1.35%, 01/16/2018

      63,000         62,989   

1.60%, 07/13/2018

      71,000         71,098   

2.38%, 07/14/2020

      215,000         217,118   

2.45%, 09/11/2020

      130,000         131,065   

2.75%, 03/15/2022

      25,000         24,995   

2.80%, 03/04/2021

      160,000         162,416   

3.15%, 10/15/2021

      20,000         20,575   

3.35%, 06/12/2024

      112,000         113,173   

3.40%, 09/11/2025

      54,000         54,390   

John Sevier Combined Cycle Generation LLC

      

4.63%, 01/15/2042

      74,317         81,806   

Johnson Controls, Inc.

      

3.63%, 07/02/2024

      23,000         22,371   

3.75%, 12/01/2021

      36,000         36,895   

4.25%, 03/01/2021

      40,000         42,286   

4.95%, 07/02/2064

      97,000         86,028   

5.00%, 03/30/2020

      60,000         65,795   

5.25%, 12/01/2041

      75,000         75,713   

Kansas City Power & Light Co.

      

3.15%, 03/15/2023

      47,000         46,669   

5.30%, 10/01/2041

      60,000         65,445   

Kansas Gas & Electric Co.

      

4.30%, 07/15/2044 (C)

      135,000         138,028   

Kentucky Utilities Co.

      

4.38%, 10/01/2045

      115,000         118,555   

Kerr-McGee Corp.

      

7.88%, 09/15/2031

      180,000         223,543   

KeyCorp
Series MTN

      

2.90%, 09/15/2020

      84,000         84,628   

5.10%, 03/24/2021

      141,000         156,013   

Kimberly-Clark Corp.

      

2.40%, 03/01/2022 - 06/01/2023

      114,000         111,482   

Kimco Realty Corp.

      

3.13%, 06/01/2023

      555,000         538,649   

3.20%, 05/01/2021

      175,000         177,155   

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

3.50%, 09/01/2023

      100,000         88,473   

5.00%, 08/15/2042 - 03/01/2043

      290,000         227,033   

5.50%, 03/01/2044

      475,000         398,675   

Kinder Morgan Finance Co. LLC

      

6.00%, 01/15/2018 (C)

      675,000         714,326   

Kinder Morgan, Inc.

      

5.55%, 06/01/2045

      122,000         101,337   

Kohl’s Corp.

      

5.55%, 07/17/2045 (G)

      300,000         293,891   

Kraft Foods Group, Inc.

      

3.50%, 06/06/2022

      101,000         103,045   

5.00%, 06/04/2042

      145,000         148,723   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    16      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Kraft Foods Group, Inc. (continued)

      

6.13%, 08/23/2018

      $  65,000         $  72,508   

6.50%, 02/09/2040

      100,000         119,882   

6.88%, 01/26/2039

      49,000         60,912   

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (C)

      350,000         352,293   

3.95%, 07/15/2025 (C)

      243,000         248,633   

5.00%, 07/15/2035 (C)

      115,000         120,128   

5.20%, 07/15/2045 (C)

      449,000         475,513   

Kroger Co.

      

2.20%, 01/15/2017

      15,000         15,185   

3.40%, 04/15/2022

      95,000         96,841   

3.85%, 08/01/2023

      190,000         196,214   

4.00%, 02/01/2024

      90,000         93,957   

6.15%, 01/15/2020

      705,000         808,006   

7.50%, 04/01/2031

      180,000         232,029   

8.00%, 09/15/2029

      125,000         171,700   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.20%, 02/01/2022

      138,000         137,358   

Legg Mason, Inc.

      

3.95%, 07/15/2024

      115,000         115,334   

Liberty Mutual Group, Inc.

      

5.00%, 06/01/2021 (C)

      100,000         109,610   

Liberty Mutual Insurance Co.

      

7.88%, 10/15/2026 (C)

      220,000         269,724   

Liberty Property, LP

      

3.38%, 06/15/2023

      40,000         38,915   

4.40%, 02/15/2024

      95,000         98,735   

Lincoln National Corp.

      

4.20%, 03/15/2022

      129,000         134,004   

4.85%, 06/24/2021

      7,000         7,696   

8.75%, 07/01/2019

      70,000         85,500   

Lockheed Martin Corp.

      

2.13%, 09/15/2016

      16,000         16,186   

2.90%, 03/01/2025

      135,000         130,791   

3.80%, 03/01/2045

      180,000         164,153   

4.07%, 12/15/2042

      108,000         102,206   

4.85%, 09/15/2041

      12,000         12,540   

Louisville Gas & Electric Co.

      

4.38%, 10/01/2045

      60,000         62,039   

Lowe’s Cos., Inc.

      

3.13%, 09/15/2024

      50,000         50,064   

3.38%, 09/15/2025

      179,000         180,852   

4.38%, 09/15/2045

      165,000         166,906   

4.65%, 04/15/2042

      43,000         45,137   

5.13%, 11/15/2041

      13,000         14,438   

5.50%, 10/15/2035

      110,000         126,909   

Macy’s Retail Holdings, Inc.

      

2.88%, 02/15/2023

      55,000         51,733   

3.88%, 01/15/2022

      350,000         356,392   

4.30%, 02/15/2043

      205,000         173,447   

4.50%, 12/15/2034

      53,000         48,544   

5.13%, 01/15/2042

      8,000         7,478   

6.38%, 03/15/2037

      50,000         55,369   

6.70%, 07/15/2034

      50,000         57,661   

7.45%, 07/15/2017

      40,000         43,925   

Magellan Midstream Partners, LP

      

3.20%, 03/15/2025

      59,000         54,804   

4.25%, 02/01/2021

      234,000         243,254   

5.15%, 10/15/2043

      212,000         201,103   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

6.63%, 12/04/2017

      250,000         276,456   

Marathon Oil Corp.

      

2.80%, 11/01/2022

      100,000         89,498   

Marathon Petroleum Corp.

      

3.63%, 09/15/2024

      96,000         92,775   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

2.35%, 03/06/2020

      191,000         192,374   

3.50%, 03/10/2025

      93,000         92,923   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Massachusetts Mutual Life Insurance Co.

      

5.38%, 12/01/2041 (C)

      $  33,000         $  36,151   

7.63%, 11/15/2023 (C)

      250,000         313,075   

MassMutual Global Funding II

      

2.00%, 04/05/2017 (C)

      160,000         162,067   

2.10%, 08/02/2018 (C)

      112,000         113,544   

2.50%, 10/17/2022 (C) (G)

      100,000         97,330   

McKesson Corp.

      

0.95%, 12/04/2015

      16,000         16,006   

2.70%, 12/15/2022 (G)

      201,000         194,827   

2.85%, 03/15/2023

      115,000         111,482   

3.80%, 03/15/2024

      500,000         512,738   

4.88%, 03/15/2044

      40,000         40,692   

Medco Health Solutions, Inc.

      

4.13%, 09/15/2020

      90,000         94,507   

7.13%, 03/15/2018

      60,000         67,323   

Medtronic, Inc.

      

3.15%, 03/15/2022

      790,000         801,288   

4.38%, 03/15/2035

      169,000         170,841   

Merck & Co., Inc.

      

2.35%, 02/10/2022

      86,000         84,768   

2.40%, 09/15/2022

      41,000         39,987   

2.75%, 02/10/2025

      150,000         146,001   

3.70%, 02/10/2045

      305,000         279,836   

MetLife, Inc.

      

3.00%, 03/01/2025

      290,000         280,980   

4.05%, 03/01/2045

      55,000         51,410   

4.13%, 08/13/2042

      440,000         417,827   

4.72%, 12/15/2044

      65,000         67,206   

4.75%, 02/08/2021

      350,000         388,666   

5.25%, 06/15/2020 (B) (H)

      620,000         613,800   

6.40%, 12/15/2066

      60,000         65,400   

6.75%, 06/01/2016

      40,000         41,580   

Metropolitan Edison Co.

      

4.00%, 04/15/2025 (C)

      85,000         86,609   

Metropolitan Life Global Funding I

      

1.50%, 01/10/2018 (C)

      100,000         99,839   

2.00%, 04/14/2020 (C)

      180,000         178,945   

3.00%, 01/10/2023 (C)

      150,000         149,367   

3.65%, 06/14/2018 (C)

      120,000         126,240   

3.88%, 04/11/2022 (C)

      300,000         313,073   

Microsoft Corp.

      

0.88%, 11/15/2017

      22,000         22,023   

2.38%, 02/12/2022 - 05/01/2023

      482,000         475,175   

3.50%, 02/12/2035 - 11/15/2042

      218,000         197,373   

3.63%, 12/15/2023

      107,000         113,513   

3.75%, 02/12/2045

      580,000         535,910   

4.00%, 02/12/2055

      71,000         64,321   

MidAmerican Energy Co.

      

5.95%, 07/15/2017

      70,000         75,510   

Mississippi Power Co.

      

4.25%, 03/15/2042

      118,000         102,314   

Mondelez International, Inc.

      

4.00%, 02/01/2024

      350,000         362,693   

Monsanto Co.

      

4.70%, 07/15/2064

      18,000         15,490   

Morgan Stanley

      

1.88%, 01/05/2018

      99,000         99,256   

2.50%, 01/24/2019

      244,000         247,330   

2.65%, 01/27/2020

      200,000         200,945   

2.80%, 06/16/2020

      284,000         285,607   

3.75%, 02/25/2023

      414,000         424,033   

3.88%, 04/29/2024

      435,000         444,314   

3.95%, 04/23/2027

      276,000         265,810   

4.30%, 01/27/2045

      399,000         379,201   

5.00%, 11/24/2025

      218,000         231,783   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    17      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Morgan Stanley (continued)

      

5.45%, 07/15/2019 (B) (H)

      $  535,000         $  526,713   

5.55%, 07/15/2020 (B) (H)

      365,000         359,525   

Series MTN

      

2.38%, 07/23/2019

      855,000         855,090   

3.70%, 10/23/2024

      312,000         313,488   

4.00%, 07/23/2025

      531,000         542,678   

4.35%, 09/08/2026

      300,000         301,544   

5.50%, 07/28/2021

      120,000         135,614   

5.55%, 04/27/2017

      220,000         233,461   

5.63%, 09/23/2019

      470,000         525,063   

5.75%, 10/18/2016

      100,000         104,653   

6.63%, 04/01/2018

      100,000         111,353   

7.30%, 05/13/2019

      470,000         548,787   

Mosaic Co.

      

3.75%, 11/15/2021

      136,000         139,166   

4.25%, 11/15/2023

      71,000         71,996   

4.88%, 11/15/2041

      13,000         12,342   

5.45%, 11/15/2033

      255,000         268,661   

5.63%, 11/15/2043

      140,000         147,497   

MPLX, LP

      

4.00%, 02/15/2025

      70,000         64,208   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

2.25%, 02/10/2020 (G)

      11,000         10,963   

3.00%, 02/10/2025

      105,000         100,362   

MUFG Union Bank NA

      

2.63%, 09/26/2018

      275,000         279,588   

Mylan, Inc.

      

2.60%, 06/24/2018

      155,000         154,729   

Nabors Industries, Inc.

      

4.63%, 09/15/2021

      170,000         154,312   

5.00%, 09/15/2020 (G)

      110,000         106,827   

National Oilwell Varco, Inc.

      

1.35%, 12/01/2017

      29,000         28,781   

National Rural Utilities Cooperative
Finance Corp.

      

2.85%, 01/27/2025

      235,000         227,762   

National Semiconductor Corp.

      

6.60%, 06/15/2017

      60,000         65,382   

Nationwide Mutual Insurance Co.

      

8.25%, 12/01/2031 (C)

      250,000         328,259   

9.38%, 08/15/2039 (C)

      80,000         121,171   

NBCUniversal Media LLC

      

4.38%, 04/01/2021

      220,000         241,026   

4.45%, 01/15/2043

      95,000         94,607   

Nevada Power Co.

      

5.45%, 05/15/2041

      40,000         46,219   

6.50%, 08/01/2018

      25,000         28,204   

6.65%, 04/01/2036

      100,000         127,396   

7.13%, 03/15/2019

      50,000         58,176   

New York Life Global Funding

      

0.80%, 02/12/2016 (C)

      150,000         150,168   

1.13%, 03/01/2017 (C)

      186,000         186,107   

1.65%, 05/15/2017 (C)

      100,000         100,713   

2.15%, 06/18/2019 (C)

      255,000         257,184   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

2.40%, 09/15/2019

      106,000         105,687   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

3.51%, 10/01/2024 (C)

      141,000         143,177   

NiSource Finance Corp.

      

3.85%, 02/15/2023

      50,000         51,872   

4.80%, 02/15/2044

      280,000         289,618   

5.65%, 02/01/2045

      114,000         129,635   

5.80%, 02/01/2042

      202,000         234,259   

6.80%, 01/15/2019

      80,000         91,557   

Nissan Motor Acceptance Corp.

      

1.80%, 03/15/2018 (C)

      214,000         214,657   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Noble Energy, Inc.

      

4.15%, 12/15/2021

      $  90,000         $  90,566   

5.05%, 11/15/2044

      57,000         49,361   

5.25%, 11/15/2043

      490,000         435,369   

5.63%, 05/01/2021

      170,000         171,020   

5.88%, 06/01/2022

      130,000         129,755   

Nordstrom, Inc.

      

4.00%, 10/15/2021

      21,000         22,429   

Norfolk Southern Corp.

      

3.25%, 12/01/2021

      11,000         11,198   

3.85%, 01/15/2024

      125,000         128,194   

3.95%, 10/01/2042

      25,000         22,388   

6.00%, 05/23/2111

      96,000         107,314   

Northrop Grumman Corp.

      

1.75%, 06/01/2018

      40,000         39,877   

3.85%, 04/15/2045

      260,000         233,993   

Northrop Grumman Systems Corp.

      

7.75%, 02/15/2031

      80,000         106,035   

Northwest Airlines Pass-Through Trust

      

7.03%, 05/01/2021

      170,307         189,892   

Novartis Capital Corp.

      

2.40%, 09/21/2022

      80,000         78,974   

3.40%, 05/06/2024

      165,000         170,784   

Nucor Corp.

      

4.00%, 08/01/2023

      70,000         71,332   

5.20%, 08/01/2043

      122,000         125,014   

Occidental Petroleum Corp.

      

1.75%, 02/15/2017

      17,000         17,148   

2.70%, 02/15/2023 (G)

      88,000         85,001   

3.50%, 06/15/2025

      68,000         67,809   

4.63%, 06/15/2045

      26,000         26,177   

Oglethorpe Power Corp.

      

4.55%, 06/01/2044

      130,000         128,309   

Ohio Power Co.

      

6.60%, 03/01/2033

      65,000         81,783   

Oklahoma Gas & Electric Co.

      

4.55%, 03/15/2044 (G)

      135,000         140,389   

Oncor Electric Delivery Co. LLC

      

2.15%, 06/01/2019

      165,000         164,554   

2.95%, 04/01/2025 (C)

      45,000         43,261   

6.80%, 09/01/2018

      50,000         56,757   

7.00%, 09/01/2022

      50,000         61,656   

ONEOK Partners, LP

      

3.25%, 02/01/2016

      300,000         301,338   

3.80%, 03/15/2020

      200,000         201,594   

4.90%, 03/15/2025

      1,080,000         1,005,556   

6.65%, 10/01/2036

      220,000         219,437   

Oracle Corp.

      

2.38%, 01/15/2019

      91,000         92,755   

2.50%, 05/15/2022 - 10/15/2022

      780,000         765,000   

2.80%, 07/08/2021

      141,000         142,962   

2.95%, 05/15/2025

      400,000         389,968   

3.63%, 07/15/2023

      178,000         185,248   

4.30%, 07/08/2034

      293,000         293,762   

4.50%, 07/08/2044

      470,000         475,015   

6.13%, 07/08/2039

      65,000         79,009   

PACCAR Financial Corp.
Series MTN

      

1.60%, 03/15/2017

      39,000         39,359   

Pacific Gas & Electric Co.

      

2.45%, 08/15/2022

      45,000         43,558   

3.25%, 09/15/2021

      11,000         11,370   

3.40%, 08/15/2024

      410,000         411,191   

3.50%, 06/15/2025

      224,000         226,897   

4.30%, 03/15/2045

      355,000         352,057   

4.45%, 04/15/2042

      17,000         17,153   

4.50%, 12/15/2041

      48,000         48,822   

4.75%, 02/15/2044

      115,000         121,073   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    18      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Pacific Gas & Electric Co. (continued)

  

6.05%, 03/01/2034

      $  100,000         $  120,746   

8.25%, 10/15/2018

      45,000         53,350   

Pacific Life Insurance Co.

      

9.25%, 06/15/2039 (C)

      175,000         260,867   

PacifiCorp

      

2.95%, 02/01/2022

      555,000         556,799   

5.50%, 01/15/2019

      50,000         55,960   

6.25%, 10/15/2037

      20,000         25,477   

Parker-Hannifin Corp.
Series MTN

      

3.30%, 11/21/2024

      37,000         37,773   

4.45%, 11/21/2044

      37,000         38,444   

PECO Energy Co.

      

2.38%, 09/15/2022

      100,000         96,397   

Pennsylvania Electric Co.

      

6.05%, 09/01/2017

      40,000         43,310   

Penske Truck Leasing Co., LP / PTL
Finance Corp.

      

2.50%, 06/15/2019 (C)

      26,000         25,875   

3.38%, 02/01/2022 (C)

      184,000         179,831   

4.25%, 01/17/2023 (C)

      150,000         152,955   

4.88%, 07/11/2022 (C)

      100,000         106,265   

PepsiCo, Inc.

      

0.54%, 02/26/2016 (B)

      91,000         91,034   

1.25%, 08/13/2017

      86,000         86,583   

3.00%, 08/25/2021

      17,000         17,593   

3.10%, 07/17/2022

      96,000         98,322   

3.50%, 07/17/2025

      100,000         102,606   

4.60%, 07/17/2045

      406,000         424,282   

Pfizer, Inc.

      

3.00%, 06/15/2023

      190,000         190,199   

Philip Morris International, Inc.

      

1.25%, 08/11/2017

      470,000         471,252   

3.38%, 08/11/2025

      280,000         281,054   

4.13%, 03/04/2043

      160,000         151,417   

5.65%, 05/16/2018

      155,000         171,188   

Phillips 66

      

2.95%, 05/01/2017

      21,000         21,484   

4.30%, 04/01/2022

      16,000         16,765   

4.88%, 11/15/2044

      375,000         358,853   

Phillips 66 Partners, LP

      

3.61%, 02/15/2025

      270,000         247,625   

Plains All American Pipeline, LP / PAA
Finance Corp.

      

2.60%, 12/15/2019

      53,000         52,361   

3.60%, 11/01/2024

      175,000         163,791   

3.65%, 06/01/2022

      215,000         210,317   

4.65%, 10/15/2025

      400,000         401,484   

4.90%, 02/15/2045

      121,000         108,064   

5.75%, 01/15/2020

      700,000         769,323   

PNC Bank NA

      

6.88%, 04/01/2018

      250,000         278,955   

PNC Financial Services Group, Inc.

      

4.85%, 06/01/2023 (B) (H)

      345,000         323,006   

PNC Funding Corp.

      

2.70%, 09/19/2016

      48,000         48,684   

5.13%, 02/08/2020

      100,000         112,158   

PPG Industries, Inc.

      

3.60%, 11/15/2020

      50,000         52,550   

6.65%, 03/15/2018

      16,000         17,854   

PPL Capital Funding, Inc.

      

3.50%, 12/01/2022

      585,000         591,791   

4.20%, 06/15/2022

      50,000         52,560   

4.70%, 06/01/2043

      100,000         99,577   

6.70%, 03/30/2067 (B)

      475,000         404,937   

PPL Electric Utilities Corp.

      

4.13%, 06/15/2044

      42,000         41,738   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Praxair, Inc.

      

2.65%, 02/05/2025

      $  65,000         $  62,865   

Precision Castparts Corp.

      

3.25%, 06/15/2025

      160,000         160,205   

4.20%, 06/15/2035

      160,000         160,597   

Pricoa Global Funding I

      

1.60%, 05/29/2018 (C)

      422,000         421,292   

2.20%, 05/16/2019 (C) (G)

      150,000         151,065   

Principal Financial Group, Inc.

      

8.88%, 05/15/2019

      150,000         183,070   

Principal Life Global Funding II

      

1.00%, 12/11/2015 (C)

      58,000         58,044   

2.25%, 10/15/2018 (C)

      127,000         129,000   

Private Export Funding Corp.

      

2.80%, 05/15/2022

      400,000         412,211   

3.55%, 01/15/2024

      1,505,000         1,619,996   

Progress Energy, Inc.

      

3.15%, 04/01/2022

      22,000         21,957   

Prologis, LP

      

4.25%, 08/15/2023

      125,000         129,482   

6.88%, 03/15/2020

      55,000         63,941   

Prudential Financial, Inc.

      

5.20%, 03/15/2044 (B)

      245,000         240,636   

Series MTN

      

2.35%, 08/15/2019

      200,000         201,098   

3.50%, 05/15/2024

      110,000         110,595   

5.10%, 08/15/2043

      340,000         360,534   

5.38%, 06/21/2020

      385,000         433,867   

Prudential Insurance Co. of America

      

8.30%, 07/01/2025 (C)

      300,000         399,956   

PSEG Power LLC

      

4.15%, 09/15/2021

      23,000         24,092   

4.30%, 11/15/2023 (G)

      39,000         39,962   

5.13%, 04/15/2020

      90,000         99,453   

5.32%, 09/15/2016

      50,000         51,867   

5.50%, 12/01/2015

      170,000         171,255   

Public Service Co. of New Hampshire

      

3.50%, 11/01/2023

      40,000         41,408   

Public Service Co. of Oklahoma

      

5.15%, 12/01/2019

      110,000         123,393   

6.63%, 11/15/2037

      80,000         104,069   

Public Service Electric & Gas Co.
Series MTN

      

3.65%, 09/01/2042

      49,000         45,528   

Puget Sound Energy, Inc.

      

4.30%, 05/20/2045

      175,000         178,952   

6.97%, 06/01/2067 (B)

      405,000         346,125   

Qualcomm, Inc.

      

4.80%, 05/20/2045

      619,000         541,307   

Quest Diagnostics, Inc.

      

4.75%, 01/30/2020

      160,000         173,760   

Qwest Corp.

      

6.75%, 12/01/2021

      67,000         70,894   

Raytheon Co.

      

3.15%, 12/15/2024

      56,000         56,604   

Realty Income Corp.

      

3.25%, 10/15/2022

      260,000         253,922   

4.13%, 10/15/2026

      195,000         198,675   

Reliance Standard Life Global Funding II

      

2.38%, 05/04/2020 (C)

      540,000         537,810   

Republic Services, Inc.

      

3.55%, 06/01/2022

      54,000         55,362   

5.25%, 11/15/2021

      80,000         89,758   

5.50%, 09/15/2019

      100,000         111,699   

Reynolds American, Inc.

      

2.30%, 06/12/2018

      150,000         151,614   

4.00%, 06/12/2022

      155,000         161,962   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    19      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Reynolds American, Inc. (continued)

  

4.45%, 06/12/2025

      $  180,000         $  188,344   

5.70%, 08/15/2035

      110,000         119,534   

5.85%, 08/15/2045

      510,000         567,411   

Roche Holdings, Inc.

      

3.35%, 09/30/2024 (C)

      200,000         204,548   

Ryder System, Inc.
Series MTN

      

2.50%, 03/01/2017

      23,000         23,303   

2.88%, 09/01/2020

      144,000         144,793   

3.50%, 06/01/2017

      121,000         124,842   

SABMiller Holdings, Inc.

      

2.45%, 01/15/2017 (C)

      290,000         293,896   

3.75%, 01/15/2022 (C)

      400,000         410,168   

Samsung Electronics America, Inc.

      

1.75%, 04/10/2017 (C)

      450,000         450,360   

San Diego Gas & Electric Co.

      

3.95%, 11/15/2041

      33,000         32,034   

6.00%, 06/01/2026

      75,000         93,331   

Sempra Energy

      

2.40%, 03/15/2020

      250,000         249,744   

2.88%, 10/01/2022

      280,000         274,585   

3.55%, 06/15/2024

      118,000         118,759   

4.05%, 12/01/2023

      96,000         100,099   

9.80%, 02/15/2019

      140,000         173,258   

SES Global Americas Holdings GP

      

2.50%, 03/25/2019 (C)

      55,000         55,008   

Simon Property Group, LP

      

2.15%, 09/15/2017

      158,000         160,252   

3.50%, 09/01/2025

      300,000         300,416   

3.75%, 02/01/2024

      250,000         257,279   

4.13%, 12/01/2021

      27,000         28,888   

4.38%, 03/01/2021

      60,000         65,149   

South Carolina Electric & Gas Co.

      

4.50%, 06/01/2064

      26,000         24,717   

Southern California Edison Co.

      

1.85%, 02/01/2022

      71,500         71,306   

2.40%, 02/01/2022

      260,000         257,270   

3.60%, 02/01/2045

      205,000         188,419   

3.88%, 06/01/2021

      18,000         19,372   

3.90%, 12/01/2041

      50,000         48,483   

4.05%, 03/15/2042

      75,000         74,038   

Southern Co.

      

1.95%, 09/01/2016

      23,000         23,176   

2.15%, 09/01/2019

      100,000         98,867   

Southern Power Co.

      

5.15%, 09/15/2041

      165,000         164,231   

5.25%, 07/15/2043

      75,000         77,225   

Southwestern Electric Power Co.

      

3.90%, 04/01/2045

      335,000         297,134   

6.45%, 01/15/2019

      50,000         56,874   

Southwestern Public Service Co.

      

6.00%, 10/01/2036

      97,000         115,831   

8.75%, 12/01/2018

      80,000         96,254   

Spectra Energy Capital LLC

      

3.30%, 03/15/2023

      189,000         169,738   

5.65%, 03/01/2020

      190,000         205,684   

7.50%, 09/15/2038

      90,000         98,890   

8.00%, 10/01/2019

      100,000         116,843   

Spectra Energy Partners, LP

      

2.95%, 09/25/2018

      71,000         71,988   

3.50%, 03/15/2025

      125,000         116,706   

Starbucks Corp.

      

4.30%, 06/15/2045

      105,000         107,601   

State Street Corp.

      

2.55%, 08/18/2020

      78,000         79,031   

3.10%, 05/15/2023

      72,000         70,908   

3.55%, 08/18/2025

      253,000         258,120   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

State Street Corp. (continued)

      

3.70%, 11/20/2023

      $  231,000         $  241,386   

5.25%, 09/15/2020 (B) (G) (H)

      490,000         490,000   

Sunoco Logistics Partners Operations, LP

      

4.25%, 04/01/2024

      36,000         32,745   

4.95%, 01/15/2043

      309,000         238,089   

5.30%, 04/01/2044

      185,000         149,631   

5.35%, 05/15/2045

      493,000         400,643   

SunTrust Bank

      

7.25%, 03/15/2018

      100,000         112,117   

SunTrust Banks, Inc.

      

2.35%, 11/01/2018

      39,000         39,435   

3.50%, 01/20/2017

      130,000         133,191   

Swiss Re Treasury US Corp.

      

4.25%, 12/06/2042 (C)

      125,000         119,326   

Synchrony Financial

      

2.70%, 02/03/2020

      370,000         365,813   

3.75%, 08/15/2021

      315,000         318,221   

4.25%, 08/15/2024

      115,000         114,572   

Sysco Corp.

      

3.75%, 10/01/2025

      78,000         78,821   

Target Corp.

      

3.50%, 07/01/2024 (G)

      497,000         518,846   

TD Ameritrade Holding Corp.

      

2.95%, 04/01/2022

      112,000         112,788   

Teva Pharmaceutical Finance IV LLC

      

2.25%, 03/18/2020

      125,000         123,406   

Texas Eastern Transmission, LP

      

2.80%, 10/15/2022 (C)

      129,000         119,377   

Texas Gas Transmission LLC

      

4.50%, 02/01/2021 (C)

      155,000         154,702   

Texas Health Resources

      

4.33%, 11/15/2055

      250,000         245,181   

Texas Instruments, Inc.

      

1.65%, 08/03/2019

      37,000         36,847   

Textron, Inc.

      

3.88%, 03/01/2025

      130,000         130,353   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

1.30%, 02/01/2017

      106,000         105,944   

3.30%, 02/15/2022

      465,000         466,301   

4.15%, 02/01/2024

      247,000         255,836   

Time Warner Cable, Inc.

      

4.13%, 02/15/2021

      350,000         359,737   

5.00%, 02/01/2020

      5,000         5,365   

5.50%, 09/01/2041

      339,000         303,612   

6.55%, 05/01/2037

      100,000         98,258   

8.75%, 02/14/2019

      105,000         123,308   

Time Warner Cos., Inc.

      

7.57%, 02/01/2024

      55,000         67,886   

Time Warner Entertainment Co., LP

      

8.38%, 07/15/2033

      30,000         34,796   

Time Warner, Inc.

      

3.55%, 06/01/2024

      330,000         326,992   

3.60%, 07/15/2025

      552,000         540,518   

4.00%, 01/15/2022

      400,000         416,775   

4.75%, 03/29/2021

      910,000         989,495   

4.90%, 06/15/2042

      175,000         174,657   

5.35%, 12/15/2043

      30,000         31,563   

5.38%, 10/15/2041

      17,000         17,839   

Toyota Motor Credit Corp.
Series MTN

      

1.45%, 01/12/2018

      129,000         129,150   

2.00%, 09/15/2016

      90,000         91,053   

2.05%, 01/12/2017

      100,000         101,483   

2.10%, 01/17/2019

      174,000         175,987   

Trans-Allegheny Interstate Line Co.

      

3.85%, 06/01/2025 (C)

      170,000         170,771   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    20      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

Tri-State Generation & Transmission Association, Inc.

      

4.70%, 11/01/2044

      $  180,000         $  184,517   

Tyson Foods, Inc.

      

3.95%, 08/15/2024

      340,000         346,327   

UDR, Inc.

      

3.70%, 10/01/2020

      155,000         162,099   

Series MTN

      

4.00%, 10/01/2025 (G)

      140,000         142,150   

Union Carbide Corp.

      

7.50%, 06/01/2025

      40,000         48,942   

7.75%, 10/01/2096

      40,000         49,284   

Union Pacific Corp.

      

2.95%, 01/15/2023

      21,000         21,016   

3.75%, 03/15/2024

      100,000         105,550   

4.15%, 01/15/2045

      50,000         49,665   

4.16%, 07/15/2022

      87,000         93,562   

4.30%, 06/15/2042

      24,000         24,259   

United Airlines Pass-Through Trust

      

4.30%, 02/15/2027

      63,783         66,213   

United Parcel Service, Inc.

      

2.45%, 10/01/2022

      29,000         28,465   

United Technologies Corp.

      

4.15%, 05/15/2045

      413,000         400,734   

4.50%, 06/01/2042

      336,000         342,146   

UnitedHealth Group, Inc.

      

1.90%, 07/16/2018

      73,000         73,757   

2.70%, 07/15/2020

      135,000         138,136   

2.75%, 02/15/2023

      38,000         37,445   

2.88%, 03/15/2023

      150,000         149,443   

3.35%, 07/15/2022

      73,000         75,343   

3.38%, 11/15/2021

      37,000         38,839   

3.75%, 07/15/2025

      230,000         237,737   

3.95%, 10/15/2042

      180,000         169,590   

4.63%, 07/15/2035

      238,000         251,123   

4.75%, 07/15/2045

      60,000         63,337   

6.63%, 11/15/2037

      100,000         128,591   

US Bancorp
Series MTN

      

2.20%, 04/25/2019

      200,000         203,216   

3.00%, 03/15/2022

      33,000         33,781   

4.13%, 05/24/2021

      37,000         40,184   

US Bank NA

      

1.35%, 01/26/2018

      300,000         300,117   

2.13%, 10/28/2019

      250,000         251,854   

Ventas Realty, LP

      

3.50%, 02/01/2025

      45,000         43,489   

3.75%, 05/01/2024

      88,000         87,504   

4.13%, 01/15/2026

      68,000         68,544   

4.38%, 02/01/2045

      30,000         27,432   

Ventas Realty, LP / Ventas Capital Corp.

      

4.25%, 03/01/2022

      295,000         307,900   

Verizon Communications, Inc.

      

1.35%, 06/09/2017

      156,000         155,781   

2.45%, 11/01/2022

      340,000         321,076   

2.63%, 02/21/2020

      41,000         41,122   

3.00%, 11/01/2021

      402,000         400,896   

3.50%, 11/01/2024

      1,365,000         1,342,082   

3.85%, 11/01/2042

      399,000         330,836   

4.27%, 01/15/2036

      127,000         115,175   

4.40%, 11/01/2034

      193,000         179,578   

4.50%, 09/15/2020

      384,000         415,981   

4.52%, 09/15/2048

      324,000         284,727   

4.67%, 03/15/2055

      413,000         355,634   

4.86%, 08/21/2046

      1,765,000         1,655,063   

5.05%, 03/15/2034

      192,000         191,556   

5.15%, 09/15/2023

      419,000         462,865   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

Verizon Communications, Inc. (continued)

  

   

6.40%, 09/15/2033

      $  107,000         $  122,579   

6.55%, 09/15/2043

      37,000         43,713   

Verizon New England, Inc.

      

7.88%, 11/15/2029

      88,000         112,503   

Verizon Pennsylvania LLC

      

8.75%, 08/15/2031

      225,000         287,201   

Viacom, Inc.

      

3.13%, 06/15/2022

      50,000         46,592   

3.25%, 03/15/2023 (G)

      44,000         40,244   

3.88%, 12/15/2021 - 04/01/2024

      155,000         147,151   

4.38%, 03/15/2043

      524,000         386,536   

Virginia Electric & Power Co.

      

2.75%, 03/15/2023

      100,000         99,101   

2.95%, 01/15/2022

      8,000         8,071   

3.45%, 02/15/2024

      21,000         21,445   

4.45%, 02/15/2044

      21,000         21,992   

8.88%, 11/15/2038

      70,000         112,342   

Voya Financial, Inc.

      

2.90%, 02/15/2018

      210,000         214,426   

Wachovia Corp.
Series MTN

      

5.75%, 02/01/2018

      544,000         595,272   

Wal-Mart Stores, Inc.

      

3.30%, 04/22/2024

      115,000         118,923   

4.00%, 04/11/2043

      435,000         422,786   

4.30%, 04/22/2044

      270,000         276,013   

Walgreen Co.

      

3.10%, 09/15/2022

      94,000         92,575   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      

3.30%, 11/18/2021

      305,000         309,021   

3.80%, 11/18/2024

      970,000         964,813   

4.50%, 11/18/2034

      195,000         184,854   

Walt Disney Co.
Series MTN

      

0.45%, 12/01/2015

      42,000         42,003   

3.15%, 09/17/2025

      200,000         202,598   

Waste Management, Inc.

      

3.13%, 03/01/2025

      69,000         67,549   

3.90%, 03/01/2035

      26,000         24,498   

WEC Energy Group, Inc.

      

3.55%, 06/15/2025

      144,000         146,255   

Weingarten Realty Investors

      

3.85%, 06/01/2025

      160,000         158,665   

4.45%, 01/15/2024

      80,000         83,065   

Wells Fargo & Co.

      

2.13%, 04/22/2019

      115,000         115,822   

2.15%, 01/15/2019

      71,000         71,559   

5.38%, 11/02/2043

      315,000         346,918   

5.63%, 12/11/2017

      50,000         54,372   

5.88%, 06/15/2025 (B) (H)

      188,000         192,465   

Series MTN

      

2.15%, 01/30/2020

      560,000         558,626   

2.60%, 07/22/2020

      87,000         87,878   

3.00%, 01/22/2021 - 02/19/2025

      1,055,000         1,040,119   

3.30%, 09/09/2024

      300,000         297,723   

3.55%, 09/29/2025

      595,000         595,224   

4.30%, 07/22/2027

      518,000         527,915   

4.60%, 04/01/2021

      740,000         812,077   

4.65%, 11/04/2044

      483,000         475,703   

Wells Fargo Bank NA
Series MTN

      

5.60%, 03/15/2016

      300,000         306,570   

Welltower, Inc.

     

3.75%, 03/15/2023

      120,000         119,641   

4.00%, 06/01/2025

      419,000         418,876   

4.50%, 01/15/2024

      172,000         179,891   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    21

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

Western Gas Partners, LP

      

3.95%, 06/01/2025

      $  210,000         $  196,692   

4.00%, 07/01/2022

      105,000         101,618   

Williams Partners, LP

      

3.60%, 03/15/2022

      155,000         143,102   

4.00%, 09/15/2025

      245,000         212,199   

4.90%, 01/15/2045

      80,000         59,571   

5.10%, 09/15/2045

      150,000         114,738   

5.40%, 03/04/2044

      250,000         199,589   

Wisconsin Electric Power Co.

      

2.95%, 09/15/2021

      2,000         2,047   

3.10%, 06/01/2025

      110,000         110,611   

3.65%, 12/15/2042

      40,000         36,682   

4.25%, 12/15/2019

      140,000         153,517   

WW Grainger, Inc.

      

4.60%, 06/15/2045

      196,000         206,453   

Xcel Energy, Inc.

      

3.30%, 06/01/2025

      235,000         232,954   

4.70%, 05/15/2020

      325,000         353,145   

4.80%, 09/15/2041

      3,000         3,100   

6.50%, 07/01/2036

      130,000         161,895   

Xerox Corp.

      

2.75%, 09/01/2020

      241,000         233,126   

2.95%, 03/15/2017

      16,000         16,273   

4.50%, 05/15/2021

      24,000         24,939   

5.63%, 12/15/2019

      70,000         77,492   

Zoetis, Inc.

      

1.88%, 02/01/2018

      41,000         40,874   

4.70%, 02/01/2043

      17,000         15,232   
     

 

 

  
        238,633,806   
     

 

 

  

Virgin Islands, British - 0.1%

      

CNOOC Finance, Ltd.

      

1.13%, 05/09/2016

      200,000         199,744   

3.00%, 05/09/2023

      200,000         187,328   

Sinopec Group Overseas Development, Ltd.

      

4.38%, 10/17/2023 (C)

      200,000         208,103   

State Grid Overseas Investment, Ltd.

      

1.75%, 05/22/2018 (C)

      200,000         198,903   
     

 

 

  
        794,078   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $303,602,223)

   

      300,191,300   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.7%

  

   

Brazil - 0.0% (A)

      

Brazilian Government International Bond

      

5.00%, 01/27/2045

      200,000         149,500   
     

 

 

  

Canada - 0.0% (A)

      

Province of Ontario, Canada

      

1.65%, 09/27/2019

      87,000         86,934   
     

 

 

  

Colombia - 0.1%

      

Colombia Government International Bond

      

4.50%, 01/28/2026

      220,000         213,950   

5.00%, 06/15/2045

      200,000         171,500   
     

 

 

  
        385,450   
     

 

 

  

Israel - 0.4%

      

Israel Government AID Bond

      

Zero Coupon, 02/15/2024

      2,000,000         1,603,146   

Series 2007-Z

      

Zero Coupon, 08/15/2025

      1,000,000         757,820   

Series 2008-Z

      
     Principal      Value  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Israel (continued)

      

Israel Government AID Bond (continued)

      

Zero Coupon, 08/15/2024 - 02/15/2025

      $  2,000,000         $  1,560,950   

Series 2009-Z

      

Zero Coupon, 11/15/2024

      1,000,000         782,100   

Israel Government AID Bond, Principal Only STRIPS

      

Series 2

      

11/01/2024

      300,000         232,429   
     

 

 

  
        4,936,445   
     

 

 

  

Mexico - 0.1%

      

Mexico Government International Bond

      

4.00%, 10/02/2023

      226,000         230,181   

5.55%, 01/21/2045

      119,000         121,826   

Series 2012-1, Class A2

      

5.75%, 10/12/2110

      70,000         65,450   

Series MTN

      

3.50%, 01/21/2021 (G)

      465,000         473,138   

4.75%, 03/08/2044

      212,000         193,450   
     

 

 

  
        1,084,045   
     

 

 

  

Peru - 0.0% (A)

      

Peruvian Government International Bond

      

5.63%, 11/18/2050

      35,000         36,137   
     

 

 

  

Poland - 0.0% (A)

      

Poland Government International Bond

      

4.00%, 01/22/2024

      167,000         176,602   
     

 

 

  

South Africa - 0.0% (A)

      

South Africa Government International Bond

      

5.38%, 07/24/2044

      200,000         186,250   
     

 

 

  

Supranational - 0.1%

      

African Development Bank

      

8.80%, 09/01/2019

      130,000         161,924   

Corp. Andina de Fomento

      

3.75%, 01/15/2016

      64,000         64,624   

International Bank for Reconstruction & Development

      

Series 2

      

Zero Coupon, 02/15/2016

      300,000         299,740   
     

 

 

  
        526,288   
     

 

 

  

Turkey - 0.0% (A)

      

Turkey Government International Bond

      

5.75%, 03/22/2024

      260,000         269,490   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $7,843,152)

   

      7,837,141   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 4.0%

  

   

Cayman Islands - 0.1%

      

PFP, Ltd.

      

Series 2015-2, Class A

      

1.66%, 07/14/2034 (B) (C)

      276,000         276,018   

Series 2015-2, Class C

      

3.46%, 07/14/2034 (B) (C)

      100,000         100,017   

Series 2015-2, Class D

      

4.21%, 07/14/2034 (B) (C)

      100,000         100,017   

Resource Capital Corp., Ltd.

      

Series 2015-CRE4, Class A

      

1.60%, 08/15/2032 (B) (C)

      160,000         160,000   

Series 2015-CRE4, Class B

      

3.21%, 08/15/2032 (B) (C)

      153,000         153,000   
     

 

 

  
        789,052   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    22

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States - 3.9%

      

A10 Securitization LLC

      

Series 2013-1, Class A

      

2.40%, 11/15/2025 (C)

      $  49,464         $  49,621   

Series 2015-1, Class A1

      

2.10%, 04/15/2034 (C)

      473,000         472,230   

A10 Term Asset Financing LLC

      

Series 2013-2, Class A

      

2.62%, 11/15/2027 (C)

      543,056         546,802   

Series 2013-2, Class B

      

4.38%, 11/15/2027 (C)

      250,000         253,079   

Series 2014-1, Class A1

      

1.72%, 04/15/2033 (C)

      551,335         550,209   

Series 2014-1, Class A2

      

3.02%, 04/15/2033 (C)

      301,000         302,417   

Ajax Mortgage Loan Trust

      

Series 2013-A, Class A

      

3.50%, 02/25/2051 (B) (C) (D)

      336,196         333,005   

Series 2013-B, Class A

      

3.50%, 02/25/2051 (B) (C) (D)

      543,521         541,051   

Series 2014-A, Class A

      

3.75%, 10/25/2057 (B) (C)

      442,432         442,226   

Series 2015-B, Class A

      

3.88%, 07/25/2060 (B) (C)

      246,827         247,801   

Alternative Loan Trust

      

Series 2004-27CB, Class A1

      

6.00%, 12/25/2034

      555,428         553,953   

Series 2004-28CB, Class 3A1

      

6.00%, 01/25/2035

      488,754         476,820   

American Home Mortgage Investment Trust

      

Series 2004-4, Class 4A

      

2.53%, 02/25/2045 (B)

      839,912         838,462   

ASG Resecuritization Trust

      

Series 2009-4, Class A60

      

6.00%, 06/28/2037 (C)

      8,517         8,549   

BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2012-PARK, Class A

      

2.96%, 12/10/2030 (C)

      100,000         101,646   

Series 2014-520M, Class C

      

4.35%, 08/15/2046 (B) (C)

      150,000         142,754   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-1, Class A4

      

5.37%, 09/10/2045 (B)

      140,096         140,218   

Series 2006-5, Class A4

      

5.41%, 09/10/2047

      370,841         378,184   

Series 2007-5, Class A4

      

5.49%, 02/10/2051

      425,716         447,364   

Banc of America Funding Trust

      

Series 2005-E, Class 4A1

      

2.75%, 03/20/2035 (B)

      107,324         106,854   

Series 2006-A, Class 1A1

      

2.69%, 02/20/2036 (B)

      452,542         449,142   

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.

      

Series 2005-6, Class A4

      

5.32%, 09/10/2047 (B)

      147,879         147,725   

Banc of America Mortgage Trust

      

Series 2003-J, Class 3A2

      

2.76%, 11/25/2033 (B)

      133,687         134,146   

Series 2004-5, Class 2A2

      

5.50%, 06/25/2034

      46,004         46,870   

Series 2004-6, Class 1A3

      

5.50%, 05/25/2034

      83,058         84,379   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

BB-UBS Trust

      

Series 2012-SHOW, Class A

      

3.43%, 11/05/2036 (C)

      $  500,000         $  510,328   

Series 2012-TFT, Class A

      

2.89%, 06/05/2030 (C)

      250,000         249,745   

BCAP LLC Trust

      

Series 2011-R11, Class 24A5

      

3.00%, 08/26/2022 (B) (C)

      58,486         58,528   

Series 2011-R11, Class 25A5

      

4.00%, 08/26/2021 (B) (C)

      83,888         84,491   

Series 2011-RR5, Class 11A3

      

0.35%, 05/28/2036 (B) (C)

      33,911         33,461   

Series 2012-RR10, Class 1A1

      

0.43%, 02/26/2037 (B) (C)

      237,780         229,792   

Series 2012-RR10, Class 3A1

      

0.39%, 05/26/2036 (B) (C)

      210,131         200,989   

Series 2012-RR3, Class 2A5

      

2.06%, 05/26/2037 (B) (C)

      138,228         138,379   

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2004-6, Class 1A

      

0.83%, 07/25/2034 (B)

      450,581         431,190   

Bear Stearns ARM Trust

      

Series 2003-4, Class 3A1

      

2.43%, 07/25/2033 (B)

      48,177         48,319   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-PW13, Class A4

      

5.54%, 09/11/2041

      392,624         400,409   

Series 2006-T22, Class A4

      

5.80%, 04/12/2038 (B)

      376,578         379,153   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2005-PWR8, Class X1

      

0.48%, 06/11/2041 (B) (C)

      128,310         52   

CD Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-CD1, Class AJ

      

5.29%, 07/15/2044 (B)

      27,661         27,649   

CD Commercial Mortgage Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2007-CD4, Class XC

      

0.55%, 12/11/2049 (B) (C)

      6,641,158         26,784   

Chase Mortgage Finance Trust

      

Series 2004-S3, Class 2A5

      

5.50%, 03/25/2034

      60,134         60,861   

Series 2007-A1, Class 1A3

      

2.62%, 02/25/2037 (B)

      87,558         86,403   

Series 2007-A1, Class 8A1

      

2.62%, 02/25/2037 (B)

      786,860         795,109   

Series 2007-A2, Class 2A1

      

2.62%, 07/25/2037 (B)

      36,279         36,600   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2004-3, Class A26

      

5.50%, 04/25/2034

      61,529         64,589   

Series 2004-3, Class A4

      

5.75%, 04/25/2034

      49,223         51,238   

Series 2004-HYB6, Class A3

      

2.55%, 11/20/2034 (B)

      495,743         473,873   

Series 2005-15, Class A3

      

5.75%, 08/25/2035

      533,467         487,116   

Citicorp Mortgage Securities, Inc.

      

Series 2004-3, Class A5

      

5.25%, 05/25/2034

      123,910         127,906   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    23

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C5, Class A4

      

5.43%, 10/15/2049

      $  99,911         $  102,582   

Series 2013-SMP, Class A

      

2.11%, 01/12/2030 (C)

      92,259         93,302   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2008-AR4, Class 1A1A

      

2.72%, 11/25/2038 (B) (C)

      67,489         67,333   

Series 2010-8, Class 5A6

      

4.00%, 11/25/2036 (C)

      156,499         158,287   

COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C1, Class A4

      

5.22%, 08/15/2048

      60,857         62,566   

Series 2006-C1, Class AM

      

5.25%, 08/15/2048

      300,000         306,689   

COMM Mortgage Trust

      

Series 2012-9W57, Class A

      

2.36%, 02/10/2029 (C)

      400,000         405,511   

Series 2013-300P, Class A1

      

4.35%, 08/10/2030 (C)

      500,000         544,939   

Series 2013-SFS, Class A2

      

3.09%, 04/12/2035

      156,000         157,193   

Series 2014-CR19, Class A5

      

3.80%, 08/10/2047

      750,000         793,748   

Series 2014-KYO, Class A

      

1.10%, 06/11/2027 (B) (C)

      846,000         839,667   

Series 2014-PAT, Class A

      

1.01%, 08/13/2027 (B) (C)

      198,000         196,024   

Series 2014-TWC, Class A

      

1.04%, 02/13/2032 (B) (C)

      665,000         661,684   

Series 2014-TWC, Class B

      

1.79%, 02/13/2032 (B) (C)

      500,000         498,603   

Series 2015-CR25, Class A4

      

3.76%, 08/10/2048

      437,000         458,675   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

      

Series 2012-MVP, Class A

      

2.15%, 11/17/2026 (B) (C)

      31,308         31,252   

Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-GG7, Class A4

      

6.01%, 07/10/2038 (B)

      279,070         282,331   

Series 2006-GG7, Class AM

      

6.01%, 07/10/2038 (B)

      50,000         51,199   

COOF Securitization Trust, Ltd., Interest Only STRIPS

      

Series 2014-1, Class A

      

2.96%, 06/25/2040 (B) (C)

      545,692         65,108   

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C2, Class A3

      

5.86%, 03/15/2039 (B)

      78,739         79,166   

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.

      

Series 2003-21, Class 1A4

      

5.25%, 09/25/2033

      48,574         50,183   

Series 2003-AR26, Class 2A1

      

2.72%, 11/25/2033 (B)

      695,508         692,988   

Series 2004-4, Class 2A4

      

5.50%, 09/25/2034

      175,995         184,895   

CSMC Trust

      

Series 2010-11R, Class A6

      

1.20%, 06/28/2047 (B) (C)

      602,062         581,165   

Series 2011-16R, Class 7A3

      

3.50%, 12/27/2036 (B) (C)

      78,801         79,246   

Series 2011-6R, Class 3A1

      

2.82%, 07/28/2036 (B) (C)

      38,062         38,243   

Series 2011-9R, Class A1

      

2.20%, 03/27/2046 (B) (C)

      6,448         6,451   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

  

   

CSMC Trust (continued)

      

Series 2012-3R, Class 1A1

      

2.38%, 07/27/2037 (B) (C)

      $  71,956         $  71,689   

Series 2014-ICE, Class A

      

1.01%, 04/15/2027 (B) (C)

      505,000         503,088   

DBRR Trust

      

Series 2013-EZ2, Class A

      

0.85%, 02/25/2045 (B) (C)

      4,545         4,544   

Series 2013-EZ3, Class A

      

1.64%, 12/18/2049 (B) (C)

      250,720         250,720   

FDIC Trust

      

Series 2013-N1, Class A

      

4.50%, 10/25/2018 (C)

      29,635         29,693   

GMACM Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-J5, Class A7

      

6.50%, 01/25/2035

      33,617         35,529   

GS Mortgage Securities Corp. Trust

      

Series 2012-ALOH, Class A

      

3.55%, 04/10/2034 (C)

      700,000         734,744   

Series 2013-NYC5, Class A

      

2.32%, 01/10/2030 (C)

      100,000         101,506   

GS Mortgage Securities Trust

      

Series 2011-GC5, Class D

      

5.47%, 08/10/2044 (B) (C)

      200,000         205,626   

GSMPS Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-RP3, Class 1AF

      

0.54%, 09/25/2035 (B) (C)

      80,823         68,804   

GSR Mortgage Loan Trust

      

Series 2003-10, Class 1A1

      

2.70%, 10/25/2033 (B)

      40,259         40,191   

Series 2004-12, Class 3A6

      

2.75%, 12/25/2034 (B)

      489,015         483,715   

Series 2004-6F, Class 2A4

      

5.50%, 05/25/2034

      97,866         101,042   

Series 2004-8F, Class 2A3

      

6.00%, 09/25/2034

      42,226         43,738   

Series 2005-AR6, Class 1A1

      

2.73%, 09/25/2035 (B)

      406,414         409,964   

Impac CMB Trust

      

Series 2005-4, Class 2A1

      

0.49%, 05/25/2035 (B)

      60,180         59,079   

Impac Secured Assets CMN Owner Trust

      

Series 2003-3, Class A1

      

5.05%, 08/25/2033 (B)

      91,674         95,970   

Impac Secured Assets Trust

      

Series 2006-1, Class 2A1

      

0.54%, 05/25/2036 (B)

      95,979         92,953   

Series 2006-2, Class 2A1

      

0.54%, 08/25/2036 (B)

      24,544         23,956   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-CB15, Class A4

      

5.81%, 06/12/2043 (B)

      320,633         324,755   

Series 2006-CB16, Class A1A

      

5.55%, 05/12/2045

      289,180         296,635   

Series 2006-CB16, Class A4

      

5.55%, 05/12/2045

      91,051         93,009   

Series 2006-LDP8, Class D

      

5.62%, 05/15/2045 (B)

      500,000         500,033   

Series 2006-LDP9, Class A3SF

      

0.36%, 05/15/2047 (B)

      35,745         35,424   

Series 2007-C1, Class A4

      

5.72%, 02/15/2051

      296,766         313,714   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2006-LDP8, Class X

      

0.69%, 05/15/2045 (B)

      2,234,087         7,752   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    24

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

JPMorgan Mortgage Trust

      

Series 2004-A1, Class 1A1

      

1.99%, 02/25/2034 (B)

      $  20,776         $  20,647   

Series 2006-A2, Class 5A3

      

2.52%, 11/25/2033 (B)

      66,596         66,795   

Ladder Capital Commercial Mortgage Trust

      

Series 2013-GCP, Class A2

      

3.99%, 02/15/2036 (C)

      192,000         201,207   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C3, Class A1A

      

5.64%, 03/15/2039 (B)

      342,260         345,269   

Series 2007-C2, Class A3

      

5.43%, 02/15/2040

      162,787         169,616   

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust

      

Series 2004-13, Class 2A1

      

2.71%, 04/21/2034 (B)

      116,618         117,178   

Series 2004-13, Class 3A7

      

2.76%, 11/21/2034 (B)

      51,743         53,027   

MASTR Alternative Loan Trust

      

Series 2004-4, Class 1A1

      

5.50%, 05/25/2034

      70,117         74,640   

Series 2004-5, Class 5A1

      

4.75%, 06/25/2019

      26,926         27,536   

MASTR Alternative Loan Trust, Principal Only STRIPS

      

Series 2003-8, Class 15

      

11/25/2018

      118,199         116,019   

MASTR Asset Securitization Trust

      

Series 2003-10, Class 3A1

      

5.50%, 11/25/2033

      59,142         60,762   

Series 2003-11, Class 9A6

      

5.25%, 12/25/2033

      113,146         119,084   

Series 2003-7, Class 1A1

      

5.50%, 09/25/2033

      86,616         89,750   

MASTR Seasoned Securitization Trust

      

Series 2004-2, Class A2

      

6.50%, 08/25/2032

      147,828         159,450   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

      

Series 2003-E, Class A1

      

0.81%, 10/25/2028 (B)

      748,643         714,816   

Series 2003-H, Class A1

      

0.83%, 01/25/2029 (B)

      148,703         146,446   

Series 2004-A, Class A1

      

0.65%, 04/25/2029 (B)

      196,133         188,258   

Merrill Lynch Mortgage Trust

      

Series 2006-C2, Class A4

      

5.74%, 08/12/2043 (B)

      508,199         520,027   

ML-CFC Commercial Mortgage Trust,
Interest Only STRIPS

      

Series 2006-4, Class XC

      

0.80%, 12/12/2049 (B) (C)

      1,612,346         9,215   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust

      

Series 2014-C14, Class A3

      

3.67%, 02/15/2047

      300,000         316,616   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2006-T21, Class A4

      

5.16%, 10/12/2052 (B)

      21,095         21,072   

Series 2006-T23, Class A4

      

6.02%, 08/12/2041 (B)

      569,107         580,322   

Morgan Stanley Capital I Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2006-IQ12, Class X1

      

0.64%, 12/15/2043 (B) (C)

      2,506,354         10,492   

Series 2007-HQ11, Class X

      

0.38%, 02/12/2044 (B) (C)

      4,032,394         9,742   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Morgan Stanley Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class AXA

      

1.00%, 03/27/2051 (C)

      $  120,447         $  119,845   

Series 2012-XA, Class A

      

2.00%, 07/27/2049 (C)

      288,861         286,983   

Series 2012-XA, Class B

      

0.25%, 07/27/2049 (C)

      200,000         181,300   

MortgageIT Trust

      

Series 2005-5, Class A1

      

0.45%, 12/25/2035 (B)

      480,439         435,414   

ORES NPL LLC

      

Series 2013-LV2, Class A

      

3.08%, 09/25/2025 (C)

      73,347         73,274   

Provident Funding Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-1, Class 2A1

      

2.48%, 05/25/2035 (B)

      55,910         56,417   

RAIT Trust

      

Series 2014-FL3, Class A

      

1.45%, 12/15/2031 (B) (C)

      458,242         457,093   

Series 2015-FL4, Class A

      

1.54%, 12/15/2031 (B) (C)

      273,326         270,899   

RALI Series Trust

      

Series 2004-QS5, Class A5

      

4.75%, 04/25/2034

      94,720         96,910   

RALI Trust

      

Series 2003-QS13, Class A2

      

4.00%, 07/25/2033

      487,670         463,379   

Series 2003-QS13, Class A5

      

0.84%, 07/25/2033 (B)

      139,864         130,081   

Series 2004-QA4, Class NB3

      

3.94%, 09/25/2034 (B)

      58,780         58,618   

RBS Commercial Funding, Inc.

      

Series 2013-SMV, Class A

      

3.26%, 03/11/2031 (C)

      160,000         162,790   

RCMC LLC

      

Series 2012-CRE1, Class A

      

5.62%, 11/15/2044 (C)

      98,906         100,654   

Sequoia Mortgage Trust

      

Series 10, Class 1A

      

1.02%, 10/20/2027 (B)

      120,051         117,270   

Series 2003-1, Class 1A

      

0.98%, 04/20/2033 (B)

      291,175         278,752   

Series 2003-2, Class A1

      

0.88%, 06/20/2033 (B)

      101,816         96,933   

Series 2004-11, Class A1

      

0.52%, 12/20/2034 (B)

      97,668         94,836   

Series 2004-5, Class A2

      

0.74%, 06/20/2034 (B)

      287,172         279,253   

Series 2004-8, Class A1

      

0.92%, 09/20/2034 (B)

      397,502         378,433   

Series 2004-9, Class A1

      

0.90%, 10/20/2034 (B)

      341,078         325,558   

Springleaf Mortgage Loan Trust

      

Series 2012-3A, Class A

      

1.57%, 12/25/2059 (B) (C)

      123,169         123,136   

Series 2012-3A, Class M1

      

2.66%, 12/25/2059 (B) (C)

      100,000         100,046   

Series 2013-1A, Class A

      

1.27%, 06/25/2058 (B) (C)

      182,588         182,423   

Series 2013-1A, Class M1

      

2.31%, 06/25/2058 (B) (C)

      207,000         207,546   

Series 2013-1A, Class M2

      

3.14%, 06/25/2058 (B) (C)

      144,000         144,409   

Series 2013-1A, Class M3

      

3.79%, 06/25/2058 (B) (C)

      159,000         159,877   

Series 2013-2A, Class A

      

1.78%, 12/25/2065 (B) (C)

      373,843         374,097   

Series 2013-2A, Class M1

      

3.52%, 12/25/2065 (B) (C)

      156,000         157,777   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    25

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Springleaf Mortgage Loan Trust (continued)

  

Series 2013-2A, Class M2

      

4.48%, 12/25/2065 (B) (C)

      $  350,000         $  354,503   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-1, Class 4A4

      

2.56%, 02/25/2034 (B)

      805,664         800,982   

Series 2004-18, Class 4A1

      

2.40%, 12/25/2034 (B)

      579,473         569,919   

Series 2004-4, Class 5A

      

2.90%, 04/25/2034 (B)

      19,671         19,341   

Series 2004-6, Class 4A1

      

2.45%, 06/25/2034 (B)

      329,260         328,921   

Series 2004-6, Class 5A4

      

2.36%, 06/25/2034 (B)

      20,291         20,200   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust

      

Series 2004-AR5, Class 1A1

      

0.88%, 10/19/2034 (B)

      64,653         61,828   

Series 2005-AR5, Class A3

      

0.47%, 07/19/2035 (B)

      227,116         216,813   

Structured Asset Securities Corp.

      

Series 2003-37A, Class 2A

      

3.86%, 12/25/2033 (B)

      13,819         13,862   

Structured Asset Securities Corp.
Mortgage Pass-Through Certificates

      

Series 2003-15A, Class 2A1

      

2.54%, 04/25/2033 (B)

      84,757         84,858   

Series 2003-30, Class 1A5

      

5.50%, 10/25/2033

      51,847         54,464   

Thornburg Mortgage Securities Trust

      

Series 2003-4, Class A1

      

0.83%, 09/25/2043 (B)

      155,987         150,610   

Series 2004-3, Class A

      

0.93%, 09/25/2044 (B)

      175,347         168,401   

Series 2004-4, Class 3A

      

2.00%, 12/25/2044 (B)

      244,302         241,525   

UBS-BAMLL Trust

      

Series 2012-WRM, Class A

      

3.66%, 06/10/2030 (C)

      174,000         183,448   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust

      

Series 2012-C2, Class A4

      

3.53%, 05/10/2063

      104,000         109,619   

Series 2013-C6, Class A4

      

3.24%, 04/10/2046

      286,000         294,247   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust,
Interest Only STRIPS

      

Series 2012-C2, Class XA

      

1.88%, 05/10/2063 (B) (C)

      739,951         50,232   

VNDO Mortgage Trust

      

Series 2012-6AVE, Class A

      

3.00%, 11/15/2030 (C)

      544,235         551,298   

Series 2013-PENN, Class A

      

3.81%, 12/13/2029 (C)

      400,000         428,085   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

      

Series 2004-C11, Class A5

      

5.22%, 01/15/2041 (B)

      13,651         13,633   

Wachovia Bank Commercial Mortgage
Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2006-C24, Class XC

      

0.26%, 03/15/2045 (B) (C)

      6,734,843         1,731   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2003-AR10, Class A7

      

2.46%, 10/25/2033 (B)

      64,558         65,910   

Series 2003-AR11, Class A6

      

2.52%, 10/25/2033 (B)    

      125,926         127,537   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (continued)

  

Series 2003-AR5, Class A7

      

2.56%, 06/25/2033 (B)

      $  102,423         $  103,903   

Series 2003-AR6, Class A1

      

2.55%, 06/25/2033

      136,542         136,622   

Series 2003-AR7, Class A7

      

2.41%, 08/25/2033 (B)

      126,448         127,037   

Series 2003-S3, Class 1A4

      

5.50%, 06/25/2033

      52,735         54,634   

Series 2004-CB2, Class 7A

      

5.50%, 08/25/2019

      35,437         36,302   

Series 2004-CB3, Class 3A

      

5.50%, 10/25/2019

      38,647         39,885   

Series 2005-AR10, Class 1A3

      

2.50%, 09/25/2035 (B)

      496,515         479,542   

Series 2005-AR10, Class 1A4

      

2.50%, 09/25/2035 (B)

      561,109         558,570   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

      

Series 2013-120B, Class A

      

2.80%, 03/18/2028 (B) (C)

      400,000         406,343   

Wells Fargo Mortgage Loan Trust

      

Series 2012-RR1, Class A1

      

2.85%, 08/27/2037 (B) (C)

      104,233         102,669   

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

      

Series 2003-G, Class A1

      

2.62%, 06/25/2033 (B)

      110,051         111,128   

Series 2004-EE, Class 3A2

      

2.66%, 12/25/2034 (B)

      357,078         360,172   

Series 2004-I, Class 1A1

      

2.65%, 07/25/2034 (B)

      254,139         256,920   

Series 2004-P, Class 2A1

      

2.74%, 09/25/2034 (B)

      112,740         113,166   

Series 2004-R, Class 2A1

      

2.74%, 09/25/2034 (B)

      53,751         54,518   

Series 2005-AR3, Class 1A1

      

2.73%, 03/25/2035 (B)

      645,711         650,556   

Series 2005-AR4, Class 2A2

      

2.64%, 04/25/2035 (B)

      438,484         439,842   

Series 2005-AR8, Class 2A1

      

2.66%, 06/25/2035 (B)

      39,747         39,944   

Series 2005-AR9, Class 2A1

      

2.73%, 10/25/2033 (B)

      43,551         43,948   

Series 2005-AR9, Class 3A1

      

2.69%, 06/25/2034 (B)

      1,027,968         1,040,234   

Series 2006-AR2, Class 2A1

      

2.65%, 03/25/2036 (B)

      718,089         714,579   

Wells Fargo Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class A

      

1.75%, 08/20/2021 (C)

      60,738         60,738   

WFRBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2011-C3, Class A4

      

4.38%, 03/15/2044 (C)

      100,000         109,550   

Series 2012-C6, Class A4

      

3.44%, 04/15/2045

      200,000         209,988   
     

 

 

  
        46,430,120   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $46,919,916)    

   

      47,219,172   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

 

 

Page    26

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.0% (A)

  

California - 0.0% (A)

  

City of Los Angeles Department of Airports, Revenue Bonds Series C

      

6.58%, 05/15/2039

      $  25,000         $  32,268   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.30%, 10/01/2039

      80,000         110,629   
     

 

 

  
        142,897   
     

 

 

  

New York - 0.0% (A)

      

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      170,000         164,281   

5.65%, 11/01/2040

      40,000         47,506   
     

 

 

  
        211,787   
     

 

 

  

Ohio - 0.0% (A)

      

Ohio State University, Revenue Bonds

      

Series A

      

4.80%, 06/01/2111

      91,000         87,910   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $443,051)

   

      442,594   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 19.2%

  

Federal Home Loan Bank

      

5.50%, 07/15/2036

      250,000         330,575   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

0.76%, 07/15/2042 - 03/15/2044 (B)

      2,479,643         2,492,402   

2.59%, 02/01/2036 (B)

      101,681         108,616   

2.65%, 12/01/2031 (B)

      47,507         50,823   

3.00%, 07/01/2033 - 01/15/2044

      3,309,043         3,372,054   

3.50%, 01/01/2032 - 04/01/2043

      5,430,462         5,704,487   

3.98%, 07/01/2040 (B)

      240,382         253,617   

4.00%, 06/01/2042

      408,724         440,955   

4.50%, 03/01/2037 - 05/01/2041

      1,092,621         1,188,603   

5.00%, 02/01/2034

      405,185         437,830   

6.00%, 01/01/2024 - 01/01/2034

      306,766         337,294   

6.50%, 07/01/2017 - 11/01/2037

      779,645         902,635   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Multifamily Structured Pass-Through
Certificates

      

2.62%, 01/25/2023

      1,750,000         1,779,977   

2.77%, 05/25/2025

      750,000         750,255   

3.39%, 03/25/2024

      714,000         756,989   

3.49%, 01/25/2024

      1,000,000         1,068,480   

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

      

0.56%, 06/15/2043 (B)

      1,539,675         1,540,397   

0.59%, 07/15/2037 (B)

      276,868         277,171   

0.61%, 04/15/2039 (B)

      760,634         765,712   

0.66%, 03/15/2039 - 11/15/2039 (B)

      1,787,358         1,795,905   

3.00%, 04/15/2025 - 02/15/2026

      517,066         532,161   

3.50%, 05/15/2021 - 02/15/2026

      2,663,000         2,867,764   

4.00%, 12/15/2024 - 12/15/2041

      2,812,161         3,055,457   

4.50%, 02/15/2020 - 06/15/2025

      839,540         915,398   

5.00%, 07/15/2020 - 05/15/2041

      1,259,234         1,376,512   

5.30%, 01/15/2033

      111,836         124,898   

5.50%, 11/15/2023 - 07/15/2037

      2,318,504         2,547,711   

5.50%, 05/15/2041 (B)

      332,678         371,572   

5.70%, 10/15/2038 (B)

      64,493         71,904   

5.75%, 06/15/2035 - 08/15/2035

      1,489,160         1,710,693   

5.85%, 09/15/2035

      499,299         530,190   

6.00%, 04/15/2036

      216,289         245,969   

6.50%, 02/15/2032    

      88,379         99,914   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC (continued)

  

13.99%, 09/15/2034 (B)

      $  97,206         $  110,660   

23.52%, 06/15/2035 (B)

      103,261         176,451   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
REMIC, Interest Only STRIPS

      

4.50%, 12/15/2024

      106,712         6,325   

5.00%, 10/15/2039

      240,142         28,171   

6.16%, 10/15/2037 (B)

      565,756         108,559   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
REMIC, Principal Only STRIPS

      

04/15/2020 - 01/15/2040

      572,147         534,525   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Structured Pass-Through Securities

      

0.59%, 03/25/2043 (B)

      865,173         860,090   

Federal National Mortgage Association

      

0.41%, 03/25/2045 (B)

      133,422         133,711   

0.53%, 01/01/2023 (B)

      1,000,000         998,158   

0.54%, 01/01/2023 (B)

      944,681         944,340   

0.56%, 01/25/2017 - 12/01/2024 (B)

      2,060,333         2,059,887   

0.57%, 02/01/2023 (B)

      1,000,000         999,493   

0.58%, 01/01/2023 (B)

      945,139         952,205   

0.62%, 07/01/2024 (B)

      1,250,000         1,250,686   

0.67%, 09/01/2024 (B)

      980,292         982,935   

0.69%, 08/25/2042 (B)

      408,881         413,474   

0.71%, 08/25/2019 (B)

      88,405         88,844   

0.74%, 07/01/2025 (B)

      1,679,272         1,680,730   

1.40%, 07/01/2017

      500,000         502,311   

1.47%, 12/01/2019

      470,426         471,041   

1.80%, 12/25/2019

      400,000         405,764   

2.00%, 12/01/2020

      500,000         506,787   

2.01%, 07/01/2019 - 06/01/2020

      2,977,503         3,034,511   

2.03%, 08/01/2019

      508,000         519,128   

2.22%, 12/01/2022

      1,479,357         1,492,843   

2.37%, 11/01/2022

      497,124         503,769   

2.38%, 12/01/2022

      986,441         999,891   

2.40%, 12/01/2022 - 02/01/2023

      3,452,822         3,498,050   

2.45%, 11/01/2022 - 02/01/2023

      3,000,000         3,045,022   

2.47%, 09/01/2022

      472,104         481,871   

2.49%, 10/01/2017

      904,639         926,115   

2.50%, 04/01/2023

      1,000,000         1,010,595   

2.52%, 10/01/2022 - 05/01/2023

      1,482,378         1,510,524   

2.53%, 10/01/2022 - 09/25/2024

      2,337,101         2,355,487   

2.57%, 01/01/2023

      2,053,380         2,104,751   

2.61%, 10/25/2021 (B)

      1,000,000         1,031,244   

2.64%, 04/01/2023

      965,400         991,165   

2.66%, 12/01/2022

      1,000,000         1,044,701   

2.67%, 07/01/2022

      1,000,000         1,029,725   

2.68%, 07/01/2022

      481,358         499,073   

2.69%, 10/01/2017

      711,035         730,279   

2.72%, 10/25/2024

      1,000,000         1,009,068   

2.75%, 03/01/2022

      469,826         486,039   

2.76%, 05/01/2021 - 06/01/2023

      1,969,005         2,049,251   

2.81%, 06/01/2023 - 05/01/2027

      2,000,000         2,031,717   

2.86%, 05/01/2022

      943,844         984,433   

2.92%, 08/25/2021 - 12/01/2024

      1,315,443         1,349,642   

2.94%, 02/01/2027

      1,341,342         1,356,294   

2.98%, 07/01/2022 - 04/01/2023

      2,494,312         2,619,881   

3.02%, 08/25/2024 (B)

      955,000         987,378   

3.04%, 12/01/2024

      1,000,000         1,029,746   

3.05%, 01/01/2025

      1,000,000         1,029,388   

3.08%, 12/01/2024

      1,000,000         1,034,713   

3.09%, 04/25/2027 (B)

      1,167,000         1,199,937   

3.10%, 09/01/2025

      1,000,000         1,024,171   

3.10%, 07/25/2024 (B)

      820,000         855,294   

3.11%, 01/01/2022 - 12/01/2024

      1,729,776         1,805,468   

3.12%, 05/01/2022 - 02/01/2027

      2,945,053         3,048,949   

3.13%, 06/01/2030

      500,000         508,916   

3.14%, 12/01/2026    

      987,280         1,014,969   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

 

 

Page    27

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association (continued)

  

3.15%, 12/01/2024

      $  2,500,000         $  2,598,431   

3.20%, 06/01/2030

      500,000         512,361   

3.23%, 11/01/2020

      714,465         761,134   

3.24%, 10/01/2026

      985,240         1,021,196   

3.26%, 07/01/2022

      1,341,653         1,426,433   

3.28%, 08/01/2020

      3,803,464         4,040,062   

3.29%, 10/01/2020 - 08/01/2026

      4,968,863         5,191,032   

3.30%, 12/01/2026

      1,000,000         1,039,943   

3.34%, 02/01/2027 - 07/01/2030

      2,500,000         2,606,364   

3.35%, 08/01/2023

      694,268         737,808   

3.38%, 01/01/2018 - 12/01/2023

      2,000,000         2,113,358   

3.45%, 01/01/2024

      1,000,000         1,066,218   

3.50%, 08/01/2032 - 08/01/2043

      9,059,172         9,492,980   

3.50%, 01/25/2024 (B)

      1,500,000         1,622,896   

3.51%, 12/25/2023 (B)

      1,776,000         1,916,837   

3.56%, 01/01/2021

      951,238         1,022,692   

3.59%, 12/01/2020

      1,381,631         1,490,485   

3.63%, 10/01/2029

      495,565         528,723   

3.65%, 04/25/2021

      433,000         467,456   

3.67%, 07/01/2023

      925,000         1,002,485   

3.73%, 06/25/2021 - 07/01/2022

      1,226,045         1,328,084   

3.74%, 06/01/2018

      375,624         398,170   

3.76%, 04/25/2021 - 11/01/2023

      1,500,000         1,635,677   

3.77%, 09/01/2021 - 12/01/2025

      2,000,000         2,171,102   

3.80%, 05/01/2022

      924,583         1,001,403   

3.82%, 06/01/2017

      913,756         947,368   

3.84%, 09/01/2020

      642,984         695,746   

3.87%, 08/01/2021

      471,705         514,304   

3.88%, 09/01/2021

      1,513,348         1,654,110   

4.00%, 01/01/2035

      2,819,273         3,056,242   

4.04%, 10/01/2020

      400,000         438,926   

4.13%, 08/01/2021

      470,728         519,395   

4.25%, 04/01/2021

      1,050,000         1,165,492   

4.30%, 04/01/2021

      435,468         483,139   

4.33%, 04/01/2021

      376,514         418,144   

4.36%, 03/01/2020 - 05/01/2021

      1,352,948         1,502,217   

4.38%, 01/01/2021 - 04/01/2021

      955,928         1,062,917   

4.39%, 05/01/2021

      292,770         326,429   

4.48%, 02/01/2021

      470,530         525,131   

4.50%, 09/01/2040

      444,737         487,301   

4.51%, 12/01/2019

      890,855         985,271   

4.54%, 01/01/2020

      671,302         741,066   

4.78%, 12/01/2019

      994,092         1,108,727   

5.00%, 06/01/2033 - 08/01/2040

      321,063         357,615   

5.50%, 03/01/2024 - 03/01/2035

      942,175         1,055,199   

5.90%, 10/01/2017

      712,625         772,357   

6.00%, 08/01/2021 - 09/01/2037

      1,709,208         1,925,094   

7.00%, 11/01/2037 - 12/01/2037

      74,741         83,868   

Federal National Mortgage Association REMIC

      

0.48%, 07/25/2036 (B)

      179,257         180,145   

0.59%, 05/25/2027 (B)

      293,835         296,110   

0.69%, 05/25/2035 - 10/25/2042 (B)

      1,756,847         1,766,040   

0.79%, 04/25/2040 (B)

      80,836         81,366   

0.84%, 02/25/2024 (B)

      147,216         149,011   

1.09%, 03/25/2038 (B)

      343,838         349,918   

1.44%, 07/25/2023 (B)

      295,698         301,875   

3.00%, 05/25/2026

      1,000,000         1,044,645   

3.50%, 04/25/2031

      1,000,000         1,077,753   

4.00%, 05/25/2033

      200,000         216,849   

4.50%, 07/25/2038

      52,295         52,881   

5.00%, 10/25/2025

      208,144         225,573   

5.25%, 05/25/2039

      101,276         105,320   

5.50%, 04/25/2022 - 07/25/2040

      1,810,284         1,990,639   

6.00%, 03/25/2029

      41,292         46,953   
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association REMIC (continued)

  

6.50%, 01/25/2032 - 07/25/2036

      $  194,476         $  224,768   

7.00%, 11/25/2041

      210,616         250,285   

22.42%, 06/25/2035 (B)

      142,217         192,382   

Federal National Mortgage Association
REMIC, Interest Only STRIPS

      

5.00%, 08/25/2019

      1,762,773         104,645   

6.34%, 01/25/2041 (B)

      523,622         112,632   

6.41%, 08/25/2035 - 06/25/2036 (B)

      706,162         103,220   

6.51%, 03/25/2036 (B)

      525,234         106,291   

Federal National Mortgage Association
REMIC, Principal Only STRIPS

      

12/25/2034 - 12/25/2043

      2,335,176         2,006,844   

Federal National Mortgage Association,
Principal Only STRIPS

      

09/25/2024 - 08/25/2032

      471,345         312,887   

Financing Corp., Principal Only STRIPS

      

05/11/2018

      2,500,000         2,432,770   

Government National Mortgage Association

      

0.53%, 12/20/2062 (B)

      767,876         764,715   

0.60%, 03/20/2063 (B)

      441,713         439,302   

0.64%, 03/20/2060 - 02/20/2063 (B)

      1,297,054         1,298,176   

0.66%, 03/20/2063 - 07/20/2064 (B)

      1,814,848         1,809,625   

0.66%, 08/20/2065

      782,836         780,340   

0.67%, 04/20/2063 - 02/20/2065 (B)

      2,890,175         2,889,236   

0.69%, 02/20/2061 - 12/20/2064 (B)

      5,750,449         5,752,489   

0.71%, 10/20/2062 (B)

      385,766         386,799   

0.74%, 04/20/2062 - 07/20/2062 (B)

      631,120         632,694   

0.79%, 04/20/2064 (B)

      1,788,581         1,794,523   

0.84%, 05/20/2061 - 03/20/2064 (B)

      3,586,143         3,603,402   

0.88%, 02/20/2064 (B)

      844,692         852,035   

0.89%, 09/20/2063 (B)

      1,373,953         1,383,632   

1.65%, 01/20/2063 - 04/20/2063

      2,407,442         2,422,536   

1.75%, 03/20/2063

      479,588         485,174   

2.00%, 06/20/2062

      883,699         898,420   

3.50%, 05/20/2035

      65,520         66,011   

3.94%, 11/16/2042 (B)

      355,980         368,427   

4.00%, 09/16/2025

      500,000         542,295   

4.25%, 12/20/2044

      981,588         1,071,283   

4.69%, 10/20/2041 (B)

      868,338         944,531   

4.70%, 11/20/2042 (B)

      695,866         759,257   

5.00%, 04/20/2041

      186,982         234,848   

5.24%, 07/20/2060 (B)

      652,291         719,094   

5.50%, 01/16/2033 - 07/20/2037

      1,120,024         1,274,426   

5.85%, 12/20/2038 (B)

      185,890         212,537   

6.00%, 02/15/2024 - 09/20/2038

      1,114,511         1,246,092   

22.52%, 04/20/2037 (B)

      88,063         138,788   

Government National Mortgage
Association, Interest Only STRIPS

      

6.38%, 05/20/2041 (B)

      189,520         41,178   

7.50%, 04/20/2031

      134,185         26,693   

Government National Mortgage
Association, Principal Only STRIPS

      

02/17/2033 - 01/20/2038

      119,432         115,192   

National Credit Union Administration
Guaranteed Notes Trust

      

2.65%, 10/29/2020

      582,658         584,963   

2.90%, 10/29/2020

      211,303         212,674   

Residual Funding Corp., Principal Only STRIPS

      

10/15/2019 - 10/15/2020

      6,525,000         6,022,271   

Tennessee Valley Authority

      

1.75%, 10/15/2018

      171,000         174,337   

4.25%, 09/15/2065

      419,000         421,084   

5.25%, 09/15/2039    

      100,000         124,065   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    28

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Tennessee Valley Authority (continued)

  

   

5.88%, 04/01/2036

      $  425,000         $  558,479   

Tennessee Valley Authority, Principal Only STRIPS

      

07/15/2028

      1,000,000         658,567   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $225,558,326)

   

      229,715,445   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 15.1%

  

U.S. Treasury Bond

      

4.25%, 05/15/2039

      350,000         441,109   

4.38%, 02/15/2038 - 11/15/2039

      3,100,000         3,985,579   

4.50%, 02/15/2036 - 05/15/2038

      2,600,000         3,404,766   

4.75%, 02/15/2037

      450,000         610,184   

5.00%, 05/15/2037

      1,665,000         2,334,555   

5.25%, 02/15/2029

      300,000         402,742   

5.38%, 02/15/2031

      550,000         763,311   

8.75%, 05/15/2020 - 08/15/2020

      1,500,000         2,013,743   

U.S. Treasury Bond, Principal Only STRIPS

      

02/15/2033

      650,000         405,093   

U.S. Treasury Inflation Indexed Bond

      

2.50%, 01/15/2029

      55,579         66,675   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2016 - 01/15/2022

      3,491,030         3,445,404   

1.13%, 01/15/2021

      136,371         141,713   

U.S. Treasury Note

      

0.38%, 01/31/2016 (I)

      7,817,000         7,824,332   

0.38%, 04/30/2016

      500,000         500,476   

0.75%, 12/31/2017

      3,000,000         3,001,251   

0.88%, 02/28/2017 - 10/15/2017

      1,545,000         1,552,439   

1.00%, 06/30/2019

      300,000         298,523   

1.25%, 10/31/2018

      4,000,000         4,034,168   

1.50%, 08/31/2018 - 05/31/2019

      420,000         426,336   

1.63%, 07/31/2019

      1,500,000         1,525,742   

1.75%, 05/15/2023

      2,600,000         2,577,858   

2.00%, 04/30/2016 - 02/15/2023

      6,900,000         6,990,618   

2.13%, 08/31/2020 - 12/31/2021

      10,900,000         11,242,671   

2.38%, 08/15/2024

      400,000         411,979   

2.63%, 04/30/2018 - 11/15/2020

      4,100,000         4,329,091   

2.88%, 03/31/2018

      1,000,000         1,051,289   

3.13%, 10/31/2016 - 05/15/2021

      7,350,000         7,763,500   

3.25%, 12/31/2016

      6,000,000         6,207,030   

3.38%, 11/15/2019

      200,000         217,234   

3.50%, 02/15/2018 - 05/15/2020

      6,600,000         7,083,686   

3.63%, 02/15/2021

      3,250,000         3,605,933   

U.S. Treasury, Principal Only STRIPS

      

02/15/2018 - 05/15/2035

      112,145,000         91,860,072   

08/15/2030 (G)

      850,000         576,225   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $175,121,685)

   

      181,095,327   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 20.2%

      

Australia - 0.3%

      

AGL Energy, Ltd.

      6,783         76,340   

Alumina, Ltd.

      24,807         19,736   

Amcor, Ltd.

      8,105         75,375   

AMP, Ltd.

      10,878         42,724   

Asciano, Ltd.

      10,529         62,335   

Aurizon Holdings, Ltd.

      12,628         44,613   

Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.

      14,760         282,006   

Bank of Queensland, Ltd.

      3,980         32,582   

Bendigo & Adelaide Bank, Ltd.    

      1,068         7,464   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Australia (continued)

  

BHP Billiton PLC

      8,303         $  126,385   

BHP Billiton, Ltd.

      16,159         255,220   

Brambles, Ltd.

      2,843         19,530   

Caltex Australia, Ltd.

      473         10,441   

Coca-Cola Amatil, Ltd.

      6,174         39,140   

Cochlear, Ltd.

      551         32,422   

Commonwealth Bank of Australia

      7,062         362,482   

Computershare, Ltd.

      4,530         33,828   

Crown Resorts, Ltd.

      356         2,490   

CSL, Ltd.

      2,931         184,457   

Dexus Property Group, REIT

      8,237         41,539   

Federation Centres, REIT

      25,175         48,614   

Goodman Group, REIT

      15,264         63,094   

Insurance Australia Group, Ltd.

      14,188         48,510   

Lend Lease Group

      4,725         41,831   

Macquarie Group, Ltd.

      1,920         104,055   

Mirvac Group, REIT

      49,688         60,329   

National Australia Bank, Ltd., Class N

      10,268         217,301   

Newcrest Mining, Ltd. (J)

      4,434         39,901   

Orica, Ltd.

      2,134         22,649   

Origin Energy, Ltd.

      5,252         24,788   

Qantas Airways, Ltd. (J)

      8,845         23,221   

QBE Insurance Group, Ltd.

      6,311         57,473   

Ramsay Health Care, Ltd.

      1,071         44,172   

REA Group, Ltd.

      405         12,683   

Santos, Ltd.

      2,834         8,020   

Scentre Group, REIT

      18,885         51,977   

Seek, Ltd.

      228         1,932   

South32, Ltd. (J)

      23,585         22,797   

Stockland, REIT

      3,748         10,183   

Suncorp Group, Ltd.

      10,392         89,398   

Sydney Airport

      2,617         10,999   

Tabcorp Holdings, Ltd.

      14,703         48,405   

Telstra Corp., Ltd.

      21,366         84,475   

Transurban Group

      12,231         85,676   

Wesfarmers, Ltd.

      4,235         117,069   

Westfield Corp., REIT

      4,890         34,409   

Westpac Banking Corp.

      16,334         343,126   

Woodside Petroleum, Ltd.

      4,007         82,009   

Woolworths, Ltd.

      8,208         143,875   
     

 

 

  
        3,694,080   
     

 

 

  

Belgium - 0.0% (A)

      

Anheuser-Busch InBev SA/NV

      2,566         272,908   

Delhaize Group

      1,532         135,797   
     

 

 

  
        408,705   
     

 

 

  

Bermuda - 0.1%

      

Aspen Insurance Holdings, Ltd.

      6,670         309,955   

Everest RE Group, Ltd.

      3,550         615,357   

Helen of Troy, Ltd. (G) (J)

      525         46,882   

Nabors Industries, Ltd.

      4,650         43,943   

PartnerRe, Ltd.

      1,328         184,433   
     

 

 

  
        1,200,570   
     

 

 

  

Canada - 0.1%

      

Canadian Pacific Railway, Ltd.

      1,653         237,321   

Domtar Corp.

      1,050         37,538   

lululemon athletica, Inc. (G) (J)

      1,108         56,120   

Novadaq Technologies, Inc. (G) (J)

      12,000         125,160   

Restaurant Brands International (G)

      6,198         222,632   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (J)

      4,491         801,105   
     

 

 

  
        1,479,876   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    29

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

China - 0.0% (A)

      

Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.

      23,200         $  18,551   
     

 

 

  

Denmark - 0.1%

      

A.P. Moller - Maersk A/S, Class B

      133         205,017   

Danske Bank A/S, Class R

      7,626         230,460   

Novo Nordisk A/S, Class B

      9,420         508,346   

Pandora A/S

      881         102,918   
     

 

 

  
        1,046,741   
     

 

 

  

Finland - 0.1%

      

Nokia OYJ

      57,831         395,437   

UPM-Kymmene OYJ

      17,857         268,046   

Wartsila OYJ Abp

      7,030         278,966   
     

 

 

  
        942,449   
     

 

 

  

France - 0.5%

      

Air Liquide SA, Class A

      3,422         405,685   

Airbus Group SE

      6,512         385,641   

Arkema SA

      1,713         111,033   

AXA SA

      18,595         451,467   

BNP Paribas SA

      8,500         500,430   

Bouygues SA, Class A

      3,758         133,367   

Cap Gemini SA

      2,049         182,981   

Cie de St-Gobain

      4,519         196,126   

Cie Generale des Etablissements Michelin, Class B

      993         90,854   

Danone SA

      777         49,047   

Engie

      1,272         20,582   

L’Oreal SA

      1,211         210,489   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

      293         49,881   

Natixis, Class A

      22,359         123,797   

Publicis Groupe SA

      3,611         246,785   

Renault SA

      3,682         265,666   

Sanofi

      6,720         639,744   

Schneider Electric SE

      1,386         77,615   

Societe Generale SA

      2,127         95,058   

Sodexo SA

      2,293         190,260   

Thales SA

      5,259         366,683   

Total SA

      13,229         595,078   

Unibail-Rodamco SE, REIT

      443         114,818   

Vivendi SA

      10,193         241,489   
     

 

 

  
        5,744,576   
     

 

 

  

Germany - 0.4%

      

Allianz SE, Class A

      3,435         539,614   

BASF SE, Class R

      2,251         172,164   

Bayer AG

      5,541         710,901   

Bayerische Motoren Werke AG

      821         71,626   

Brenntag AG

      3,886         209,664   

Continental AG

      1,049         224,051   

Daimler AG

      7,028         511,660   

Deutsche Bank AG

      2,283         61,612   

Deutsche Post AG

      12,092         334,984   

Deutsche Telekom AG

      12,905         229,729   

E.ON SE

      19,893         170,710   

HeidelbergCement AG

      1,770         121,549   

Infineon Technologies AG

      16,400         184,261   

K+S AG

      2,317         77,743   

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG

      1,271         237,378   

SAP SE

      6,931         449,016   

Siemens AG, Class A

      1,951         174,296   

Telefonica Deutschland Holding AG

      26,111         159,668   
     

 

 

  
        4,640,626   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

   

Hong Kong - 0.1%

      

AIA Group, Ltd.

      60,200         $  313,085   

BOC Hong Kong Holdings, Ltd.

      28,000         82,398   

Cathay Pacific Airways, Ltd.

      16,000         30,089   

Cheung Kong Infrastructure Holdings, Ltd.

      9,000         80,723   

CK Hutchison Holdings, Ltd.

      20,500         267,721   

CLP Holdings, Ltd.

      5,500         47,055   

Galaxy Entertainment Group, Ltd.

      10,000         25,613   

Hang Seng Bank, Ltd.

      5,900         106,503   

Henderson Land Development Co., Ltd.

      10,800         64,721   

HKT Trust & HKT, Ltd.

      28,000         33,252   

Hong Kong & China Gas Co., Ltd.

      30,300         56,818   

Hong Kong Exchanges and Clearing, Ltd.

      4,800         110,054   

Kerry Properties, Ltd.

      10,000         27,456   

Li & Fung, Ltd.

      46,000         35,297   

MTR Corp., Ltd.

      15,500         67,294   

New World Development Co., Ltd.

      54,000         52,520   

NWS Holdings, Ltd.

      6,000         7,862   

Power Assets Holdings, Ltd.

      5,500         52,081   

Sino Land Co., Ltd.

      36,000         55,094   

Sun Hung Kai Properties, Ltd.

      8,000         104,347   

Swire Pacific, Ltd., Series A

      1,500         16,842   

Techtronic Industries Co., Ltd.

      6,000         22,329   

Wharf Holdings, Ltd.

      12,000         67,865   

Wheelock & Co., Ltd.

      3,000         13,048   

Yue Yuen Industrial Holdings, Ltd.

      4,000         14,960   
     

 

 

  
        1,755,027   
     

 

 

  

Ireland - 0.2%

      

Accenture PLC, Class A

      9,597         943,001   

James Hardie Industries PLC, CDI

      4,174         50,385   

Medtronic PLC

      13,330         892,310   

Perrigo Co. PLC

      418         65,739   

Shire PLC

      4,563         311,936   

XL Group PLC, Class A

      5,441         197,617   
     

 

 

  
        2,460,988   
     

 

 

  

Israel - 0.0% (A)

      

Mobileye NV (G) (J)

      6,263         284,841   

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., ADR

      3,348         189,028   
     

 

 

  
        473,869   
     

 

 

  

Italy - 0.2%

      

Assicurazioni Generali SpA

      12,510         228,885   

Atlantia SpA

      7,084         198,159   

Enel SpA

      85,858         383,098   

Eni SpA, Class B

      3,792         59,649   

Intesa Sanpaolo SpA

      103,633         366,104   

Snam SpA

      23,361         119,979   

Telecom Italia SpA (J)

      138,433         170,594   

UniCredit SpA, Class A

      39,453         245,958   
     

 

 

  
        1,772,426   
     

 

 

  

Japan - 1.1%

      

Ajinomoto Co., Inc.

      7,000         147,616   

ALPS Electric Co., Ltd.

      2,000         55,933   

Amada Holdings Co., Ltd.

      12,800         97,594   

ANA Holdings, Inc.

      31,000         86,844   

Asahi Glass Co., Ltd.

      4,000         23,237   

Asahi Group Holdings, Ltd.

      600         19,466   

Asahi Kasei Corp.

      11,000         77,566   

Astellas Pharma, Inc.

      14,400         186,395   

Bandai Namco Holdings, Inc.

      4,200         97,477   

Bank of Yokohama, Ltd.

      18,000         109,404   

Bridgestone Corp.

      4,300         148,806   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    30

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Japan (continued)

      

Canon, Inc.

      4,400         $  127,281   

Central Japan Railway Co.

      1,100         177,350   

Chiba Bank, Ltd.

      18,000         127,819   

Chubu Electric Power Co., Inc.

      1,400         20,642   

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

      1,100         33,785   

Citizen Holdings Co., Ltd.

      9,100         62,893   

COLOPL, Inc. (J)

      1,800         28,951   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.

      8,300         132,135   

Daicel Corp.

      4,400         54,014   

Daikin Industries, Ltd.

      2,400         134,606   

Daiwa House Industry Co., Ltd.

      3,000         74,373   

Denso Corp.

      1,200         50,831   

Dentsu, Inc.

      2,400         123,168   

East Japan Railway Co.

      2,700         227,517   

Eisai Co., Ltd.

      1,300         76,702   

FamilyMart Co., Ltd.

      900         40,812   

FANUC Corp.

      800         123,071   

Fast Retailing Co., Ltd.

      400         162,704   

Fuji Heavy Industries, Ltd.

      3,600         129,544   

FUJIFILM Holdings Corp.

      2,400         89,717   

Fukuoka Financial Group, Inc., Class A

      1,000         4,763   

Furukawa Electric Co., Ltd.

      13,000         20,465   

Hakuhodo DY Holdings, Inc.

      3,200         30,339   

Hitachi, Ltd.

      37,000         186,703   

Hokuhoku Financial Group, Inc.

      9,000         20,607   

Honda Motor Co., Ltd.

      7,900         235,789   

Hoya Corp.

      1,500         49,128   

Hulic Co., Ltd.

      2,400         21,711   

Ibiden Co., Ltd.

      5,700         74,620   

Isetan Mitsukoshi Holdings, Ltd.

      600         9,003   

Japan Retail Fund Investment Corp., Class A, REIT

      49         94,808   

Japan Tobacco, Inc.

      7,000         217,141   

JFE Holdings, Inc.

      2,100         27,581   

Kansai Electric Power Co., Inc. (J)

      11,400         126,736   

Kao Corp.

      1,500         67,996   

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

      26,000         89,761   

KDDI Corp.

      13,100         293,219   

Keyence Corp.

      300         133,973   

Kirin Holdings Co., Ltd.

      6,700         87,882   

Kobe Steel, Ltd.

      24,000         26,023   

Komatsu, Ltd.

      1,500         22,018   

Kubota Corp.

      3,000         41,287   

Kyocera Corp.

      800         36,640   

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.

      5,000         73,905   

Kyushu Electric Power Co., Inc. (J)

      8,000         87,283   

Mabuchi Motor Co., Ltd.

      1,700         73,813   

Makita Corp.

      1,400         73,638   

Marubeni Corp.

      8,300         40,665   

Marui Group Co., Ltd.

      4,300         51,867   

Medipal Holdings Corp.

      5,900         93,615   

MEIJI Holdings Co., Ltd.

      900         65,997   

Minebea Co., Ltd.

      3,000         31,846   

Mitsubishi Corp.

      7,700         126,215   

Mitsubishi Electric Corp.

      17,000         155,729   

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

      4,000         81,710   

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

      2,000         8,944   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

      78,700         475,524   

Mitsui & Co., Ltd.

      14,800         166,345   

Mitsui Chemicals, Inc.

      40,000         128,199   

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

      9,000         246,702   

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

      3,000         7,206   

Mizuho Financial Group, Inc.

      90,500         169,289   

Murata Manufacturing Co., Ltd.

      800         103,340   

NGK Spark Plug Co., Ltd.

      3,400         78,050   

NH Foods, Ltd.

      3,000         61,221   

Nidec Corp.

      1,200         82,519   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Japan (continued)

      

Nintendo Co., Ltd.

      500         $  84,276   

Nippon Electric Glass Co., Ltd.

      10,000         47,964   

Nippon Express Co., Ltd.

      11,000         52,562   

Nippon Prologis REIT, Inc.

      4         7,258   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

      7,100         129,381   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      6,300         221,909   

Nissan Motor Co., Ltd.

      23,700         217,912   

Nitori Holdings Co., Ltd.

      1,300         101,796   

Nitto Denko Corp.

      1,500         89,839   

Nomura Holdings, Inc.

      28,800         167,166   

Nomura Real Estate Holdings, Inc.

      2,100         42,219   

NTT DOCOMO, Inc.

      3,500         59,035   

Obayashi Corp.

      7,000         59,307   

Omron Corp.

      1,800         54,184   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

      400         47,074   

Oriental Land Co., Ltd.

      800         44,674   

ORIX Corp.

      5,700         73,526   

Otsuka Holdings Co., Ltd.

      3,600         114,954   

Panasonic Corp.

      9,300         94,117   

Resona Holdings, Inc.

      23,400         119,229   

Sanwa Holdings Corp.

      5,600         38,550   

Secom Co., Ltd.

      400         24,056   

Seiko Epson Corp.

      4,000         56,584   

Sekisui Chemical Co., Ltd.

      10,000         105,255   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

      2,400         109,519   

Shimadzu Corp.

      3,000         42,843   

Shimizu Corp.

      10,000         85,862   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

      3,100         158,981   

SMC Corp.

      300         65,688   

SoftBank Group Corp.

      3,500         161,839   

Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.

      4,600         133,606   

Sony Corp.

      7,100         174,036   

Sumitomo Corp.

      2,200         21,275   

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

      3,500         44,776   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

      7,200         273,026   

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

      1,000         31,827   

Suntory Beverage & Food, Ltd.

      2,000         76,838   

Suzuken Co., Ltd.

      3,500         116,715   

Suzuki Motor Corp.

      800         24,600   

Sysmex Corp.

      2,400         126,748   

T&D Holdings, Inc.

      2,400         28,348   

Takashimaya Co., Ltd.

      12,000         96,958   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

      1,600         70,196   

Teijin, Ltd.

      7,000         21,262   

Terumo Corp.

      2,600         73,587   

Tokio Marine Holdings, Inc.

      4,300         160,648   

Tokyo Gas Co., Ltd.

      21,000         101,584   

Toshiba Corp. (J)

      5,000         12,596   

Toyota Motor Corp.

      14,800         866,509   

Unicharm Corp.

      3,000         53,136   

West Japan Railway Co.

      800         49,721   

Yamaha Motor Co., Ltd.

      4,900         98,579   

Yamato Holdings Co., Ltd.

      3,700         70,841   
     

 

 

  
        12,855,039   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.0% (A)

      

Randgold Resources, Ltd.

      1,497         88,211   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.0% (A)

      

ArcelorMittal

      17,077         88,559   
     

 

 

  

Macau - 0.0% (A)

      

Sands China, Ltd.

      18,400         55,769   
     

 

 

  

Netherlands - 0.2%

      

ASML Holding NV

      1,226         107,769   

Heineken Holding NV, Class A

      4,494         320,406   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    31

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Netherlands (continued)

      

Heineken NV

      922         $  74,653   

ING Groep NV, CVA

      28,232         399,977   

Koninklijke KPN NV

      54,946         206,070   

NN Group NV

      4,323         124,101   

NXP Semiconductors NV (J)

      7,860         684,370   

Royal Dutch Shell PLC, Class A

      26,575         627,357   

Royal Dutch Shell PLC, Class B

      13,299         314,458   
     

 

 

  
        2,859,161   
     

 

 

  

New Zealand - 0.0% (A)

      

Auckland International Airport, Ltd.

      11,110         34,780   

Contact Energy, Ltd.

      3,095         9,822   

Meridian Energy, Ltd.

      8,619         11,606   

Ryman Healthcare, Ltd.

      1,673         7,836   

Spark New Zealand, Ltd.

      15,481         29,584   
     

 

 

  
        93,628   
     

 

 

  

Norway - 0.0% (A)

      

DNB ASA

      15,683         204,104   

Telenor ASA

      8,384         156,668   
     

 

 

  
        360,772   
     

 

 

  

Portugal - 0.0% (A)

      

EDP - Energias de Portugal SA

      29,942         109,693   

Galp Energia SGPS SA, Class B

      8,836         87,192   
     

 

 

  
        196,885   
     

 

 

  

Singapore - 0.2%

      

Avago Technologies, Ltd., Class A (G)

      9,308         1,163,593   

CapitaLand Commercial Trust, Ltd., REIT

      21,400         20,205   

ComfortDelGro Corp., Ltd.

      5,800         11,717   

DBS Group Holdings, Ltd.

      10,700         122,133   

Global Logistic Properties, Ltd., Class L

      19,000         27,316   

Hutchison Port Holdings Trust

      52,700         29,016   

Keppel Corp., Ltd.

      11,600         55,476   

Kulicke & Soffa Industries, Inc. (J)

      8,500         78,030   

Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.

      17,800         110,223   

Singapore Telecommunications, Ltd.

      44,900         112,669   

United Overseas Bank, Ltd.

      7,400         96,623   

Wilmar International, Ltd.

      12,800         23,161   
     

 

 

  
        1,850,162   
     

 

 

  

Spain - 0.1%

      

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

      13,696         115,811   

Banco Santander SA, Class A

      64,641         343,722   

Bankia SA

      115,449         149,835   

Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (J)

      24,159         146,247   

Iberdrola SA

      34,738         231,467   

Industria de Diseno Textil SA

      9,250         310,166   

Repsol SA, Class A

      11,482         133,916   

Telefonica SA

      16,440         199,450   
     

 

 

  
        1,630,614   
     

 

 

  

Sweden - 0.1%

      

Assa Abloy AB, B Shares

      10,532         188,900   

Atlas Copco AB, A Shares

      1,084         26,069   

Electrolux AB, Series B

      7,379         208,507   

Nordea Bank AB

      9,929         110,773   

Sandvik AB

      20,656         175,955   

SKF AB, Class B

      3,929         72,209   

TeliaSonera AB

      32,682         176,410   
     

 

 

  
        958,823   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Switzerland - 0.6%

      

ABB, Ltd. (J)

      2,991         $  52,921   

ACE, Ltd. (G)

      5,968         617,091   

Actelion, Ltd. (J)

      1,104         140,314   

CIE Financiere Richemont SA

      5,960         463,753   

Credit Suisse Group AG (J)

      11,129         267,506   

LafargeHolcim, Ltd.

      4,252         222,890   

Nestle SA

      17,135         1,288,649   

Novartis AG

      10,280         944,854   

Roche Holding AG

      4,201         1,115,246   

Syngenta AG

      931         298,302   

TE Connectivity, Ltd.

      9,287         556,198   

UBS Group AG

      27,500         508,423   

Wolseley PLC

      5,517         322,711   

Zurich Insurance Group AG (J)

      331         81,263   
     

 

 

  
        6,880,121   
     

 

 

  

Thailand - 0.0% (A)

      

Fabrinet (G) (J)

      2,350         43,076   
     

 

 

  

United Kingdom - 1.0%

      

3i Group PLC

      29,396         207,650   

ARM Holdings PLC

      1,427         20,502   

Associated British Foods PLC

      4,471         226,274   

AstraZeneca PLC

      9,547         605,457   

Aviva PLC

      40,038         273,842   

BAE Systems PLC

      29,382         199,169   

Barclays PLC

      125,376         463,990   

BG Group PLC

      20,373         293,898   

BP PLC

      75,832         384,724   

British American Tobacco PLC

      13,836         763,411   

BT Group PLC, Class A

      31,810         202,456   

Bunzl PLC

      2,076         55,708   

Capita PLC

      11,137         202,270   

Compass Group PLC

      6,712         107,210   

Diageo PLC

      8,435         226,622   

Dixons Carphone PLC

      32,952         211,782   

Ensco PLC, Class A (G)

      22,880         322,150   

GlaxoSmithKline PLC

      27,960         536,661   

Hammerson PLC, REIT

      7,032         66,401   

HSBC Holdings PLC

      87,247         658,166   

Imperial Tobacco Group PLC

      3,173         164,040   

ITV PLC

      66,742         248,711   

Kingfisher PLC

      40,932         222,352   

Lloyds Banking Group PLC

      462,495         526,532   

Marks & Spencer Group PLC

      5,828         44,239   

National Grid PLC, Class B

      15,414         214,673   

Next PLC

      2,278         262,521   

Persimmon PLC (J)

      10,177         309,751   

Prudential PLC

      23,769         501,443   

Reckitt Benckiser Group PLC, Class A

      4,785         433,931   

Rio Tinto PLC

      8,858         297,214   

Rio Tinto, Ltd.

      2,599         89,417   

SABMiller PLC

      7,804         441,923   

SSE PLC, Class B

      11,034         249,733   

Standard Chartered PLC

      4,400         42,702   

Tesco PLC

      17,388         48,297   

Unilever NV, CVA

      9,881         396,080   

Vodafone Group PLC

      186,289         587,571   

Whitbread PLC

      3,358         237,902   

WPP PLC, Class A

      3,050         63,498   
     

 

 

  
        11,410,873   
     

 

 

  

United States - 14.8%

      

8x8, Inc. (G) (J)

      1,400         11,578   

A. Schulman, Inc.

      525         17,047   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    32

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

A.O. Smith Corp.

      3,275         $  213,497   

AAR Corp.

      650         12,331   

Aaron’s, Inc.

      1,000         36,110   

Abbott Laboratories

      13,312         535,409   

Abercrombie & Fitch Co., Class A (G)

      1,100         23,309   

ABIOMED, Inc. (J)

      600         55,656   

ABM Industries, Inc. (G)

      4,200         114,702   

Acadia Healthcare Co., Inc. (G) (J)

      5,816         385,426   

Acadia Realty Trust, REIT (G)

      725         21,801   

ACI Worldwide, Inc. (G) (J)

      1,875         39,600   

Acorda Therapeutics, Inc. (G) (J)

      2,800         74,228   

Activision Blizzard, Inc. (G)

      12,850         396,936   

Acuity Brands, Inc.

      4,010         704,076   

Adobe Systems, Inc. (J)

      12,783         1,051,018   

ADTRAN, Inc.

      900         13,140   

Advanced Drainage Systems, Inc. (G)

      4,343         125,643   

Advanced Energy Industries, Inc. (J)

      725         19,068   

AECOM (G) (J)

      17,049         469,018   

Aegion Corp., Class A (G) (J)

      3,550         58,504   

Aetna, Inc.

      7,219         789,831   

Affiliated Managers Group, Inc. (J)

      2,219         379,427   

Affymetrix, Inc. (G) (J)

      1,175         10,035   

AGCO Corp. (G)

      1,375         64,116   

AGL Resources, Inc.

      480         29,299   

Air Products & Chemicals, Inc.

      3,538         451,378   

Akorn, Inc., Class A (G) (J)

      675         19,241   

Alaska Air Group, Inc.

      4,905         389,702   

Albany International Corp., Class A

      450         12,875   

Albemarle Corp.

      1,825         80,482   

Alcoa, Inc.

      7,521         72,653   

Alexander & Baldwin, Inc.

      1,550         53,211   

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT

      1,050         88,903   

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (J)

      1,830         286,194   

Align Technology, Inc. (G) (J)

      1,275         72,369   

Alleghany Corp. (J)

      275         128,730   

Allergan PLC (J)

      2,539         690,126   

Alliance Data Systems Corp. (G) (J)

      379         98,153   

Alliant Energy Corp.

      1,825         106,744   

Allison Transmission Holdings, Inc., Class A (G)

      6,720         179,357   

Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (J)

      7,175         88,970   

Allstate Corp.

      2,605         151,715   

Alphabet, Inc., Class A (J)

      1,410         900,102   

Alphabet, Inc., Class C

      3,967         2,413,602   

Amazon.com, Inc. (J)

      3,665         1,876,077   

AMC Networks, Inc., Class A (G) (J)

      1,900         139,023   

Amdocs, Ltd.

      3,730         212,162   

American Assets Trust, Inc., REIT (G)

      600         24,516   

American Campus Communities, Inc., REIT

      1,725         62,514   

American Eagle Outfitters, Inc. (G)

      2,825         44,155   

American Financial Group, Inc.

      2,225         153,325   

American International Group, Inc.

      6,472         367,739   

American States Water Co. (G)

      650         26,910   

American Tower Corp., Class A, REIT

      2,307         202,970   

American Water Works Co., Inc.

      2,590         142,657   

American Woodmark Corp. (G) (J)

      1,325         85,953   

Ameriprise Financial, Inc.

      3,495         381,409   

AMERISAFE, Inc.

      300         14,919   

Amgen, Inc.

      6,495         898,388   

AMN Healthcare Services, Inc. (J)

      650         19,507   

Amphenol Corp., Class A

      7,225         368,186   

Amsurg Corp., Class A (J)

      775         60,225   

AmTrust Financial Services, Inc. (G)

      2,540         159,969   

Anadarko Petroleum Corp., Class A

      3,801         229,542   

Andersons, Inc.

      1,450         49,387   

Annaly Capital Management, Inc., REIT

      5,700         56,259   

ANSYS, Inc. (J)

      75         6,611   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Anthem, Inc.

      2,450         $  343,000   

Apogee Enterprises, Inc.

      500         22,325   

Apollo Education Group, Inc., Class A (J)

      1,825         20,185   

Apple, Inc.

      60,715         6,696,864   

Applied Industrial Technologies, Inc. (G)

      700         26,705   

Applied Materials, Inc., Class A

      13,227         194,305   

Aptargroup, Inc. (G)

      1,025         67,609   

ArcBest Corp.

      2,150         55,405   

Archer-Daniels-Midland Co.

      23,841         988,209   

Arista Networks, Inc. (G) (J)

      5,782         353,801   

ARRIS Group, Inc. (G) (J)

      2,175         56,485   

Arrow Electronics, Inc. (J)

      3,975         219,738   

Arthur J. Gallagher & Co.

      650         26,832   

Ascena Retail Group, Inc., Class B (G) (J)

      2,200         30,602   

Ashland, Inc.

      1,700         171,054   

Associated Banc-Corp. (G)

      5,500         98,835   

AT&T, Inc.

      31,170         1,015,519   

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (J)

      1,200         41,472   

Atmel Corp.

      7,625         61,534   

Atmos Energy Corp.

      3,450         200,721   

Atwood Oceanics, Inc. (G)

      925         13,699   

Automatic Data Processing, Inc.

      494         39,698   

AutoNation, Inc. (J)

      1,217         70,805   

AutoZone, Inc. (J)

      82         59,354   

AvalonBay Communities, Inc., REIT

      1,752         306,285   

Avista Corp. (G)

      1,500         49,875   

Avnet, Inc.

      4,950         211,266   

Avon Products, Inc. (G)

      6,725         21,856   

Axiall Corp. (G)

      2,302         36,118   

AZZ, Inc. (G)

      400         19,476   

B&G Foods, Inc. (G)

      200         7,290   

B/E Aerospace, Inc.

      125         5,488   

Baker Hughes, Inc.

      3,055         158,982   

BancorpSouth, Inc. (G)

      1,850         43,974   

Bank of America Corp.

      85,906         1,338,415   

Bank of Hawaii Corp. (G)

      1,125         71,426   

Bank of New York Mellon Corp.

      1,825         71,449   

Bank of the Ozarks, Inc. (G)

      950         41,572   

Banner Corp.

      300         14,331   

Barnes & Noble Education, Inc. (G) (J)

      419         5,325   

Barnes & Noble, Inc. (G)

      675         8,174   

Barnes Group, Inc.

      3,100         111,755   

Basic Energy Services, Inc. (G) (J)

      500         1,650   

BB&T Corp.

      1,821         64,828   

BBCN Bancorp, Inc. (G)

      1,300         19,526   

Bel Fuse, Inc., Class B (G)

      875         17,010   

Belden, Inc.

      675         31,516   

Bemis Co., Inc.

      1,675         66,280   

Benchmark Electronics, Inc. (J)

      5,150         112,064   

Berkshire Hathaway, Inc., Class B (J)

      6,791         885,546   

Best Buy Co., Inc. (G)

      10,956         406,687   

Big 5 Sporting Goods Corp.

      2,200         22,836   

Big Lots, Inc. (G)

      975         46,722   

Bill Barrett Corp. (G) (J)

      725         2,393   

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (J)

      350         47,008   

Biogen, Inc. (J)

      2,034         593,542   

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (J)

      844         88,890   

BioMed Realty Trust, Inc., Class B, REIT

      7,400         147,852   

Black Hills Corp.

      200         8,268   

BlackRock, Inc., Class A

      865         257,312   

Blucora, Inc. (G) (J)

      2,675         36,835   

Blue Nile, Inc. (G) (J)

      225         7,547   

BofI Holding, Inc. (G) (J)

      225         28,987   

Boise Cascade Co. (J)

      2,100         52,962   

Boston Private Financial Holdings, Inc. (G)

      1,325         15,503   

Boston Properties, Inc., REIT

      1,642         194,413   

Boston Scientific Corp. (J)

      28,861         473,609   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    33

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Bottomline Technologies de, Inc. (G) (J)

      550         $  13,756   

Boyd Gaming Corp. (G) (J)

      1,450         23,635   

Brinker International, Inc. (G)

      1,200         63,204   

Bristol-Myers Squibb Co.

      13,955         826,136   

Bristow Group, Inc. (G)

      600         15,696   

Brixmor Property Group, Inc., REIT (G)

      5,569         130,760   

Broadcom Corp., Class A

      9,333         479,996   

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      4,450         246,307   

Brocade Communications Systems, Inc.

      10,315         107,070   

Brown & Brown, Inc. (G)

      1,500         46,455   

Brunswick Corp., Class B (G)

      1,575         75,427   

Buffalo Wild Wings, Inc. (G) (J)

      125         24,179   

Bunge, Ltd.

      5,055         370,531   

Cable One, Inc. (J)

      385         161,477   

Cabot Corp.

      975         30,771   

Cabot Microelectronics Corp., Class A (J)

      375         14,528   

Cabot Oil & Gas Corp.

      6,089         133,106   

CACI International, Inc., Class A (G) (J)

      1,500         110,955   

Cadence Design Systems, Inc. (G) (J)

      4,725         97,713   

Cal-Maine Foods, Inc. (G)

      475         25,940   

Calavo Growers, Inc. (G)

      200         8,928   

Caleres, Inc.

      725         22,134   

California Resources Corp.

      4,800         12,480   

Callaway Golf Co.

      1,200         10,020   

Cambrex Corp. (J)

      1,325         52,576   

Camden Property Trust, REIT

      700         51,730   

Cameron International Corp. (J)

      5,920         363,014   

Capella Education Co. (G)

      250         12,380   

Capital One Financial Corp.

      1,941         140,761   

Cardtronics, Inc. (G) (J)

      225         7,358   

CareTrust REIT, Inc. (G)

      350         3,973   

Carlisle Cos., Inc.

      6,372         556,785   

Carnival Corp.

      471         23,409   

Carpenter Technology Corp. (G)

      400         11,908   

Carrizo Oil & Gas, Inc. (G) (J)

      750         22,905   

Carter’s, Inc.

      1,100         99,704   

Casey’s General Stores, Inc. (G)

      675         69,471   

Cash America International, Inc. (G)

      925         25,872   

Catalent, Inc. (J)

      1,575         38,272   

Caterpillar, Inc. (G)

      498         32,549   

Cathay General Bancorp

      1,375         41,195   

Cato Corp., Class A

      2,875         97,836   

CBOE Holdings, Inc. (G)

      1,375         92,235   

CBRE Group, Inc., Class A (J)

      25,357         811,424   

CBS Corp., Class B

      5,748         229,345   

CDK Global, Inc.

      3,375         161,257   

CEB, Inc.

      525         35,878   

Cedar Realty Trust, Inc., REIT (G)

      1,175         7,297   

Celgene Corp. (J)

      12,335         1,334,277   

Centene Corp. (G) (J)

      4,250         230,477   

CenterPoint Energy, Inc.

      6,945         125,288   

Central Garden & Pet Co., Class A (J)

      3,500         56,385   

CenturyLink, Inc.

      9,780         245,674   

Charles River Laboratories International, Inc. (J)

      950         60,344   

Charles Schwab Corp.

      23,781         679,185   

Charter Communications, Inc., Class A (J)

      1,741         306,155   

Checkpoint Systems, Inc.

      2,875         20,844   

Cheesecake Factory, Inc. (G)

      1,450         78,242   

Cheniere Energy, Inc. (G) (J)

      460         22,218   

Chesapeake Lodging Trust, REIT

      875         22,803   

Chevron Corp.

      10,212         805,523   

Chico’s FAS, Inc. (G)

      4,500         70,785   

Children’s Place, Inc. (G)

      2,075         119,665   

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (J)

      134         96,513   

Church & Dwight Co., Inc.

      2,050         171,995   

Ciena Corp. (G) (J)

      1,975         40,922   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Cigna Corp.

      4,668         $  630,273   

Cinemark Holdings, Inc.

      1,700         55,233   

Cirrus Logic, Inc. (G) (J)

      1,075         33,873   

Cisco Systems, Inc.

      17,879         469,324   

Citigroup, Inc.

      33,575         1,665,656   

City National Corp.

      500         44,030   

CMS Energy Corp. (G)

      4,417         156,008   

Coca-Cola Co.

      10,756         431,531   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      1,334         64,499   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (J)

      8,873         555,539   

Coherent, Inc. (J)

      1,775         97,092   

Cohu, Inc.

      2,875         28,348   

Columbia Banking System, Inc.

      1,075         33,551   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      8,785         160,678   

Comcast Corp., Class A

      18,662         1,061,495   

Comfort Systems USA, Inc., Class A

      600         16,356   

Commerce Bancshares, Inc. (G)

      100         4,556   

Commercial Metals Co.

      5,325         72,154   

Community Bank System, Inc. (G)

      700         26,019   

Community Health Systems, Inc. (J)

      3,350         143,279   

CommVault Systems, Inc. (G) (J)

      700         23,772   

Comtech Telecommunications Corp.

      225         4,637   

Con-way, Inc.

      3,300         156,585   

Concho Resources, Inc. (G) (J)

      4,504         442,743   

CONMED Corp. (G)

      450         21,483   

Constellation Brands, Inc., Class A

      2,731         341,949   

Contango Oil & Gas Co., Class A (J)

      225         1,710   

Convergys Corp. (G)

      1,625         37,554   

Cooper Cos., Inc.

      825         122,809   

Copart, Inc. (J)

      1,525         50,172   

CoreLogic, Inc. (J)

      1,575         58,637   

CoreSite Realty Corp., REIT

      600         30,864   

Corning, Inc.

      5,331         91,267   

Corporate Office Properties Trust, REIT

      1,225         25,762   

Corrections Corp. of America, REIT (G)

      2,150         63,511   

CoStar Group, Inc. (G) (J)

      1,664         287,972   

Costco Wholesale Corp.

      3,304         477,659   

Cousins Properties, Inc., REIT (G)

      4,125         38,032   

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (G)

      500         73,640   

Crane Co.

      2,425         113,029   

Crocs, Inc. (J)

      1,225         15,833   

Cross Country Healthcare, Inc. (J)

      1,300         17,693   

Crown Holdings, Inc. (J)

      5,123         234,377   

CSX Corp.

      11,226         301,979   

Cubic Corp.

      2,300         96,462   

Cummins, Inc.

      4,326         469,717   

Curtiss-Wright Corp.

      2,695         168,222   

CVB Financial Corp. (G)

      1,450         24,215   

CVS Health Corp.

      2,959         285,484   

Cyberonics, Inc. (J)

      450         27,351   

Cynosure, Inc., Class A (G) (J)

      1,450         43,558   

Cytec Industries, Inc.

      1,225         90,466   

D.R. Horton, Inc.

      3,527         103,553   

Dana Holding Corp. (G)

      7,050         111,954   

Danaher Corp.

      67         5,709   

Darden Restaurants, Inc.

      3,940         270,048   

Darling International, Inc. (J)

      1,625         18,265   

Dean Foods Co. (G)

      1,650         27,258   

Deckers Outdoor Corp. (G) (J)

      600         34,836   

Delta Air Lines, Inc.

      28,938         1,298,448   

Deluxe Corp. (G)

      900         50,166   

Denbury Resources, Inc. (G)

      10,880         26,547   

DiamondRock Hospitality Co., REIT

      17,263         190,756   

Dick’s Sporting Goods, Inc. (G)

      2,525         125,265   

Diebold, Inc. (G)

      875         26,049   

Digi International, Inc. (J)

      2,375         28,001   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    34

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

DineEquity, Inc. (G)

      250         $  22,915   

Diodes, Inc. (G) (J)

      575         12,288   

Discover Financial Services

      12,688         659,649   

DISH Network Corp., Class A (J)

      3,089         180,212   

Dollar General Corp.

      11,506         833,495   

Domino’s Pizza, Inc. (G)

      225         24,280   

Dow Chemical Co.

      8,137         345,009   

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

      1,746         138,021   

Dril-Quip, Inc., Class A (G) (J)

      566         32,953   

DTS, Inc. (J)

      225         6,008   

Duke Realty Corp., REIT

      5,250         100,012   

Dunkin’ Brands Group, Inc. (G)

      776         38,024   

Dycom Industries, Inc. (G) (J)

      550         39,798   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      6,920         333,544   

Eagle Materials, Inc.

      3,915         267,864   

East-West Bancorp, Inc.

      11,238         431,764   

EastGroup Properties, Inc., REIT

      150         8,127   

Eastman Chemical Co.

      1,522         98,504   

Eaton Corp. PLC

      9,879         506,793   

Eaton Vance Corp. (G)

      875         29,243   

eBay, Inc. (J)

      38,360         937,518   

Edison International

      6,372         401,882   

El Paso Electric Co.

      1,425         52,468   

Electro Scientific Industries, Inc. (G)

      400         1,856   

Electronic Arts, Inc. (J)

      10,510         712,052   

Eli Lilly & Co.

      8,722         729,944   

EMCOR Group, Inc.

      2,350         103,987   

Emergent Biosolutions, Inc. (G) (J)

      450         12,821   

Encore Capital Group, Inc. (G) (J)

      350         12,950   

Energen Corp.

      875         43,627   

Energizer Holdings, Inc.

      9,655         373,745   

EnerSys

      1,625         87,067   

Engility Holdings, Inc.

      2,025         52,204   

Ensign Group, Inc.

      275         11,723   

Entergy Corp., Class B

      5,755         374,650   

Envision Healthcare Holdings, Inc. (G) (J)

      7,589         279,199   

EOG Resources, Inc.

      3,114         226,699   

Epiq Systems, Inc. (G)

      525         6,783   

EPR Properties, REIT (G)

      775         39,967   

EQT Corp.

      2,175         140,875   

Equifax, Inc.

      1,244         120,892   

Equinix, Inc., REIT

      245         66,983   

Equity Commonwelath, REIT (J)

      2,380         64,831   

Equity One, Inc., REIT

      1,000         24,340   

Essendant, Inc.

      575         18,647   

Estee Lauder Cos., Inc., Class A (G)

      1,799         145,143   

Evercore Partners, Inc., Class A

      2,375         119,320   

EW Scripps Co., Class A (G)

      1,350         23,855   

Exelon Corp.

      10,592         314,582   

ExlService Holdings, Inc. (J)

      1,625         60,011   

Express Scripts Holding Co. (G) (J)

      3,553         287,651   

Express, Inc. (G) (J)

      850         15,190   

Exterran Holdings, Inc.

      1,075         19,350   

Extra Space Storage, Inc., REIT

      1,725         133,101   

Exxon Mobil Corp.

      15,440         1,147,964   

Facebook, Inc., Class A (J)

      30,426         2,735,297   

Fair Isaac Corp.

      575         48,587   

Fairchild Semiconductor International, Inc., Class A (G) (J)

      2,025         28,431   

Federal Realty Investment Trust, REIT (G)

      325         44,346   

Federal Signal Corp.

      1,000         13,710   

FedEx Corp.

      251         36,139   

Fidelity National Information Services, Inc.

      4,057         272,144   

Fifth Third Bancorp

      11,858         224,235   

Finish Line, Inc., Class A

      850         16,405   

First American Financial Corp. (G)

      4,400         171,908   

First Cash Financial Services, Inc. (J)

      125         5,008   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

First Financial Bancorp

      800         $  15,264   

First Midwest Bancorp, Inc.

      1,225         21,487   

First NBC Bank Holding Co. (J)

      300         10,512   

First Niagara Financial Group, Inc.

      8,050         82,190   

FirstMerit Corp.

      7,150         126,340   

Flowers Foods, Inc. (G)

      2,125         52,572   

Fluidigm Corp. (G) (J)

      1,779         14,428   

Fluor Corp. (G)

      6,813         288,531   

FNB Corp. (G)

      1,000         12,950   

Foot Locker, Inc.

      2,300         165,531   

Ford Motor Co.

      44,549         604,530   

Fortinet, Inc. (J)

      2,875         122,130   

Fortune Brands Home & Security, Inc. (G)

      8,644         410,331   

Franklin Street Properties Corp., REIT

      1,200         12,900   

Freescale Semiconductor, Ltd. (G) (J)

      2,160         79,013   

FTI Consulting, Inc. (G) (J)

      600         24,906   

Fulton Financial Corp. (G)

      3,525         42,652   

FutureFuel Corp. (G)

      4,075         40,261   

GameStop Corp., Class A (G)

      7,906         325,806   

Gartner, Inc. (G) (J)

      3,566         299,294   

GATX Corp. (G)

      300         13,245   

General Cable Corp. (G)

      3,450         41,055   

General Communication, Inc., Class A (G) (J)

      3,000         51,780   

General Dynamics Corp.

      2,790         384,880   

General Electric Co.

      18,435         464,931   

General Motors Co.

      1,116         33,502   

Genesco, Inc. (J)

      425         24,255   

Gentex Corp.

      7,225         111,987   

Gentherm, Inc. (J)

      150         6,738   

Geo Group, Inc., REIT

      1,125         33,458   

Getty Realty Corp., REIT (G)

      425         6,715   

Gibraltar Industries, Inc. (J)

      550         10,093   

Gilead Sciences, Inc.

      23,220         2,279,972   

Global Payments, Inc.

      2,200         252,406   

Globe Specialty Metals, Inc.

      1,125         13,646   

Goldman Sachs Group, Inc.

      1,927         334,836   

Goodyear Tire & Rubber Co.

      2,900         85,057   

Government Properties Income Trust, REIT (G)

      650         10,400   

Graham Holdings Co., Class B

      310         178,870   

Great Plains Energy, Inc.

      5,025         135,775   

Greatbatch, Inc. (G) (J)

      375         21,158   

Green Dot Corp., Class A (G) (J)

      725         12,760   

Green Plains, Inc. (G)

      1,850         36,001   

Group 1 Automotive, Inc.

      400         34,060   

Guess?, Inc. (G)

      1,075         22,962   

Guidewire Software, Inc. (J)

      6,209         326,469   

Gulf Island Fabrication, Inc.

      1,900         20,007   

Gulfport Energy Corp. (J)

      1,375         40,810   

H&R Block, Inc.

      2,890         104,618   

Hain Celestial Group, Inc. (G) (J)

      1,175         60,630   

Halliburton Co.

      6,946         245,541   

Hancock Holding Co. (G)

      1,350         36,517   

Hanmi Financial Corp., Basis B (G)

      2,400         60,480   

Hanover Insurance Group, Inc.

      2,275         176,767   

Harman International Industries, Inc.

      2,540         243,815   

Harmonic, Inc. (J)

      1,475         8,555   

Harris Corp.

      6,218         454,847   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      6,440         294,823   

Haverty Furniture Cos., Inc.

      300         7,044   

Hawaiian Electric Industries, Inc.

      3,300         94,677   

Hawaiian Holdings, Inc. (G) (J)

      925         22,829   

HCA Holdings, Inc. (J)

      563         43,554   

HCC Insurance Holdings, Inc.

      2,225         172,371   

HD Supply Holdings, Inc. (J)

      11,331         324,293   

Headwaters, Inc. (J)

      1,200         22,560   

Health Net, Inc. (J)

      8,455         509,160   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    35

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Healthcare Realty Trust, Inc., REIT

      1,275         $  31,684   

Heartland Payment Systems, Inc. (G)

      950         59,859   

Heidrick & Struggles International, Inc.

      1,300         25,285   

Helix Energy Solutions Group, Inc., Class A (J)

      6,700         32,093   

Herbalife, Ltd. (G) (J)

      4,815         262,417   

Herman Miller, Inc.

      300         8,652   

Hershey Co.

      2,956         271,597   

Hewlett-Packard Co.

      12,287         314,670   

HFF, Inc., Class A

      500         16,880   

Highwoods Properties, Inc., REIT

      3,999         154,961   

Hill-Rom Holdings, Inc.

      2,675         139,073   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      20,426         468,572   

HNI Corp. (G)

      700         30,030   

HollyFrontier Corp.

      5,425         264,957   

Hologic, Inc. (J)

      8,475         331,627   

Home BancShares, Inc. (G)

      725         29,363   

Home Depot, Inc.

      15,181         1,753,254   

Home Properties, Inc., REIT

      825         61,669   

Honeywell International, Inc.

      8,861         839,048   

Hornbeck Offshore Services, Inc. (G) (J)

      525         7,103   

Hospitality Properties Trust, REIT (G)

      2,400         61,392   

HSN, Inc.

      525         30,051   

Hub Group, Inc., Class A (G) (J)

      575         20,936   

Hubbell, Inc., Class B

      725         61,589   

Humana, Inc., Class A

      6,748         1,207,892   

Huntington Ingalls Industries, Inc.

      3,390         363,238   

ICU Medical, Inc., Class B (J)

      575         62,962   

IDACORP, Inc. (G)

      1,475         95,447   

IDEX Corp. (G)

      1,075         76,647   

IDEXX Laboratories, Inc. (G) (J)

      375         27,844   

II-VI, Inc. (G) (J)

      250         4,020   

Illinois Tool Works, Inc., Class A

      6,290         517,730   

Illumina, Inc. (J)

      3,144         552,778   

Impax Laboratories, Inc. (G) (J)

      1,125         39,611   

Independent Bank Corp.

      350         16,135   

Ingersoll-Rand PLC

      1,032         52,395   

Ingram Micro, Inc., Class A

      2,575         70,143   

Ingredion, Inc.

      6,510         568,388   

Inland Real Estate Corp., REIT (G)

      1,300         10,530   

Innophos Holdings, Inc.

      325         12,883   

Innospec, Inc. (G)

      425         19,767   

Insight Enterprises, Inc. (J)

      3,925         101,461   

Insperity, Inc.

      1,975         86,762   

Integrated Device Technology, Inc. (J)

      2,350         47,705   

Intercontinental Exchange, Inc.

      1,664         391,023   

InterDigital, Inc. (G)

      575         29,095   

Interface, Inc., Class A

      2,500         56,100   

International Paper Co.

      7,290         275,489   

Intuit, Inc.

      954         84,667   

Invesco, Ltd.

      11,391         355,741   

ION Geophysical Corp. (J)

      18,225         7,108   

IPC Healthcare, Inc. (G) (J)

      300         23,307   

iRobot Corp. (G) (J)

      450         13,113   

ITT Corp.

      3,500         117,005   

Ixia (J)

      4,250         61,582   

J&J Snack Foods Corp. (G)

      225         25,574   

j2 Global, Inc. (G)

      450         31,883   

Jabil Circuit, Inc.

      6,200         138,694   

Jack in the Box, Inc.

      1,850         142,524   

Janus Capital Group, Inc. (G)

      2,250         30,600   

Jarden Corp. (G) (J)

      5,200         254,176   

JC Penney Co., Inc. (G) (J)

      4,300         39,947   

JetBlue Airways Corp. (G) (J)

      7,325         188,765   

John Bean Technologies Corp.

      450         17,213   

John Wiley & Sons, Inc., Class A

      775         38,773   

Johnson & Johnson

      7,397         690,510   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Jones Lang LaSalle, Inc.

      3,910         $  562,141   

Kaiser Aluminum Corp. (G)

      450         36,112   

KapStone Paper and Packaging Corp.

      1,300         21,463   

KB Home

      1,450         19,648   

KBR, Inc. (G)

      2,450         40,817   

Kennametal, Inc. (G)

      1,300         32,357   

Keurig Green Mountain, Inc. (G)

      494         25,757   

KeyCorp

      1,860         24,199   

Keysight Technologies, Inc. (J)

      2,725         84,039   

Kilroy Realty Corp., REIT (G)

      2,600         169,416   

Kimberly-Clark Corp.

      3,101         338,133   

Kindred Healthcare, Inc.

      2,350         37,012   

Kirkland’s, Inc. (G)

      550         11,847   

Kite Pharma, Inc. (G) (J)

      2,840         158,131   

Kite Realty Group Trust, REIT

      5,000         119,050   

KLA-Tencor Corp.

      7,570         378,500   

KLX, Inc. (J)

      225         8,042   

Koppers Holdings, Inc.

      350         7,060   

Korn/Ferry International

      800         26,456   

Kraton Performance Polymers, Inc. (J)

      575         10,293   

Kroger Co.

      31,852         1,148,902   

L-3 Communications Holdings, Inc.

      2,308         241,232   

La-Z-Boy, Inc.

      875         23,240   

LAM Research Corp.

      13,755         898,614   

Landstar System, Inc. (G)

      725         46,016   

LaSalle Hotel Properties, REIT (G)

      8,071         229,136   

LegacyTexas Financial Group, Inc.

      650         19,812   

Leidos Holdings, Inc.

      10,745         443,876   

Lennox International, Inc. (G)

      4,388         497,292   

Lexmark International, Inc., Class A

      3,175         92,011   

Liberty Property Trust, Series C, REIT

      4,907         154,620   

LifePoint Health, Inc. (J)

      4,995         354,145   

Lincoln Electric Holdings, Inc.

      475         24,904   

Lincoln National Corp.

      5,289         251,016   

Liquidity Services, Inc. (J)

      3,950         29,191   

Lithia Motors, Inc., Class A

      975         105,407   

Littelfuse, Inc.

      375         34,181   

Live Nation Entertainment, Inc. (G) (J)

      3,650         87,746   

LKQ Corp. (J)

      3,325         94,297   

LogMeIn, Inc. (G) (J)

      425         28,968   

Lowe’s Cos., Inc.

      25,197         1,736,577   

Lumentum Holdings, Inc. (J)

      725         12,289   

Lydall, Inc. (G) (J)

      275         7,835   

LyondellBasell Industries NV, Class A

      8,700         725,232   

Mack-Cali Realty Corp., REIT (G)

      1,475         27,848   

Magellan Health, Inc. (J)

      950         52,658   

Manpowergroup, Inc.

      2,800         229,292   

Marathon Oil Corp. (G)

      4,110         63,294   

Marathon Petroleum Corp.

      9,444         437,541   

MarketAxess Holdings, Inc.

      600         55,728   

Marriott Vacations Worldwide Corp. (G)

      475         32,367   

Martin Marietta Materials, Inc. (G)

      654         99,375   

Masco Corp.

      6,406         161,303   

Masimo Corp. (J)

      2,475         95,436   

Mastercard, Inc., Class A

      10,007         901,831   

Matrix Service Co. (G) (J)

      2,175         48,872   

Matson, Inc.

      4,250         163,582   

Matthews International Corp., Class A (G)

      475         23,261   

MAXIMUS, Inc., Class A

      550         32,758   

MB Financial, Inc. (G)

      925         30,192   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      5,424         469,176   

McKesson Corp.

      9,371         1,733,916   

MDU Resources Group, Inc.

      2,250         38,700   

Medical Properties Trust, Inc., REIT

      2,275         25,162   

Medicines Co. (G) (J)

      3,500         132,860   

Medifast, Inc. (G) (J)

      225         6,044   

MEDNAX, Inc. (J)

      425         32,636   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    36

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Mentor Graphics Corp. (G)

      825         $  20,320   

Merck & Co., Inc.

      4,603         227,342   

Meredith Corp.

      600         25,548   

Methode Electronics, Inc.

      600         19,140   

MetLife, Inc.

      13,694         645,672   

Mettler-Toledo International, Inc. (J)

      450         128,133   

Microchip Technology, Inc. (G)

      920         39,643   

Microsemi Corp. (J)

      2,275         74,665   

Microsoft Corp.

      83,019         3,674,421   

MicroStrategy, Inc., Class A (J)

      525         103,147   

Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT

      2,475         202,628   

Minerals Technologies, Inc.

      650         31,304   

MKS Instruments, Inc.

      1,050         35,207   

Mohawk Industries, Inc. (J)

      3,753         682,258   

Molina Healthcare, Inc. (G) (J)

      3,040         209,304   

Molson Coors Brewing Co., Class B

      4,536         376,579   

Momenta Pharmaceuticals, Inc., Class B (G) (J)

      5,025         82,460   

Mondelez International, Inc., Class A

      15,578         652,251   

Monster Beverage Corp. (J)

      2,490         336,499   

Monster Worldwide, Inc. (G) (J)

      1,225         7,865   

Moog, Inc., Class A (J)

      525         28,387   

Morgan Stanley

      20,192         636,048   

Mosaic Co.

      9,680         301,145   

Movado Group, Inc. (G)

      300         7,749   

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A (G)

      100         6,103   

MSCI, Inc., Class A

      3,975         236,353   

Mueller Industries, Inc. (G)

      950         28,101   

Murphy USA, Inc. (J)

      1,075         59,071   

Mylan NV (J)

      1,626         65,463   

Nanometrics, Inc. (G) (J)

      900         10,926   

National Fuel Gas Co. (G)

      525         26,240   

National Oilwell Varco, Inc. (G)

      11,789         443,856   

Natus Medical, Inc. (G) (J)

      525         20,711   

Navigators Group, Inc. (J)

      200         15,596   

NBT Bancorp, Inc. (G)

      600         16,164   

NCR Corp. (J)

      5,975         135,931   

Neenah Paper, Inc. (G)

      300         17,484   

NetApp, Inc.

      5,930         175,528   

Netflix, Inc. (G) (J)

      4,336         447,735   

NETGEAR, Inc. (J)

      575         16,773   

NeuStar, Inc., Class A (G) (J)

      900         24,489   

New Jersey Resources Corp. (G)

      4,400         132,132   

New York Community Bancorp, Inc.

      1,425         25,736   

Newport Corp. (J)

      675         9,281   

NextEra Energy, Inc.

      4,740         462,387   

NIC, Inc.

      550         9,741   

Nimble Storage, Inc. (G) (J)

      6,879         165,921   

Nordson Corp. (G)

      675         42,484   

Northrop Grumman Corp.

      6,477         1,074,858   

NorthWestern Corp. (G)

      650         34,990   

NOW, Inc. (G) (J)

      1,825         27,010   

Nutrisystem, Inc.

      400         10,608   

NuVasive, Inc. (G) (J)

      825         39,781   

NVIDIA Corp. (G)

      8,680         213,962   

NVR, Inc. (J)

      100         152,522   

Oasis Petroleum, Inc. (G) (J)

      14,480         125,686   

Occidental Petroleum Corp.

      13,526         894,745   

Oceaneering International, Inc. (G)

      1,575         61,866   

Office Depot, Inc. (J)

      13,900         89,238   

OGE Energy Corp.

      2,300         62,928   

Oil States International, Inc. (J)

      1,950         50,953   

Old Dominion Freight Line, Inc. (J)

      3,403         207,583   

Old National Bancorp

      350         4,876   

Old Republic International Corp. (G)

      4,875         76,245   

Olin Corp. (G)

      1,350         22,694   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

OM Group, Inc. (G)

      475         $  15,623   

Omnicell, Inc. (G) (J)

      550         17,105   

On Assignment, Inc. (J)

      700         25,830   

Oracle Corp.

      29,845         1,078,001   

Orbital ATK, Inc.

      1,525         109,602   

Oshkosh Corp. (G)

      1,250         45,412   

OSI Systems, Inc. (J)

      325         25,012   

Outerwall, Inc. (G)

      1,175         66,893   

P.H. Glatfelter Co. (G)

      700         12,054   

PACCAR, Inc.

      8,805         459,357   

Packaging Corp. of America

      1,650         99,264   

PacWest Bancorp (G)

      3,975         170,170   

Palo Alto Networks, Inc. (G) (J)

      2,077         357,244   

Panera Bread Co., Class A (G) (J)

      200         38,682   

PAREXEL International Corp. (G) (J)

      950         58,824   

Park Electrochemical Corp. (G)

      350         6,157   

Parker-Hannifin Corp.

      3,818         371,491   

Parkway Properties, Inc., REIT

      350         5,446   

Patterson-UTI Energy, Inc. (G)

      2,125         27,923   

PayPal Holdings, Inc. (J)

      14,059         436,391   

PDC Energy, Inc. (G) (J)

      200         10,602   

PepsiCo, Inc.

      9,504         896,227   

Perry Ellis International, Inc. (J)

      1,700         37,332   

Pfizer, Inc.

      74,843         2,350,819   

PG&E Corp.

      2,184         115,315   

PharMerica Corp. (J)

      2,975         84,698   

Philip Morris International, Inc.

      9,389         744,829   

Phillips 66

      2,325         178,653   

Pilgrim’s Pride Corp. (G)

      17,580         365,312   

Pinnacle Financial Partners, Inc.

      575         28,411   

Pioneer Energy Services Corp. (J)

      975         2,048   

Piper Jaffray Cos. (J)

      250         9,043   

Pitney Bowes, Inc. (G)

      12,395         246,041   

Plexus Corp. (J)

      525         20,255   

PNC Financial Services Group, Inc.

      1,990         177,508   

Polaris Industries, Inc. (G)

      350         41,954   

Polycom, Inc. (J)

      3,800         39,824   

Post Holdings, Inc. (G) (J)

      1,000         59,100   

Post Properties, Inc., REIT

      1,825         106,379   

Potlatch Corp., REIT

      2,350         67,656   

PPG Industries, Inc.

      4,055         355,583   

PPL Corp.

      4,842         159,253   

Prestige Brands Holdings, Inc. (G) (J)

      825         37,257   

Priceline Group, Inc. (J)

      463         572,666   

PrivateBancorp, Inc., Class A

      1,100         42,163   

Procter & Gamble Co.

      12,824         922,559   

Progress Software Corp. (J)

      4,350         112,360   

Prologis, Inc., Class A, REIT

      6,027         234,450   

Prosperity Bancshares, Inc. (G)

      750         36,832   

Provident Financial Services, Inc.

      900         17,550   

Prudential Financial, Inc.

      3,796         289,293   

PS Business Parks, Inc., REIT

      300         23,814   

PTC, Inc. (J)

      4,375         138,862   

Public Service Enterprise Group, Inc.

      15,378         648,336   

Public Storage, REIT

      218         46,135   

PulteGroup, Inc.

      8,896         167,868   

PVH Corp.

      21         2,141   

Quaker Chemical Corp. (G)

      200         15,416   

QUALCOMM, Inc.

      1,286         69,097   

Quality Systems, Inc. (G)

      725         9,048   

Questar Corp.

      4,530         87,927   

QuinStreet, Inc. (G) (J)

      2,925         16,234   

R.R. Donnelley & Sons Co. (G)

      13,425         195,468   

Rackspace Hosting, Inc. (J)

      1,375         33,935   

Ralph Lauren Corp., Class A

      1,289         152,308   

Range Resources Corp. (G)

      6,622         212,699   

Raymond James Financial, Inc.

      3,925         194,798   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    37

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (G) (J)

      225         $  17,042   

Regal Beloit Corp.

      2,000         112,900   

Regency Centers Corp., REIT

      1,500         93,225   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (J)

      1,450         674,453   

Reinsurance Group of America, Inc., Class A

      1,025         92,855   

Reliance Steel & Aluminum Co.

      2,775         149,878   

ResMed, Inc.

      2,300         117,208   

Resources Connection, Inc.

      2,050         30,894   

Retail Opportunity Investments Corp., REIT

      1,450         23,983   

Reynolds American, Inc., Class A

      11,938         528,495   

RLJ Lodging Trust, REIT (G)

      3,435         86,802   

Rofin-Sinar Technologies, Inc. (J)

      475         12,317   

Rogers Corp. (G) (J)

      250         13,295   

Ross Stores, Inc.

      736         35,674   

Rovi Corp. (J)

      1,375         14,424   

Rowan Cos. PLC, Class A

      2,075         33,511   

Royal Caribbean Cruises, Ltd., Class A (G)

      3,905         347,896   

Royal Gold, Inc.

      375         17,618   

RPM International, Inc.

      3,750         157,087   

Ruby Tuesday, Inc. (J)

      1,050         6,521   

Rudolph Technologies, Inc. (J)

      550         6,848   

Ruth’s Hospitality Group, Inc.

      6,425         104,342   

Ryland Group, Inc. (G)

      750         30,623   

Sanderson Farms, Inc. (G)

      1,500         102,855   

SanDisk Corp. (G)

      3,430         186,352   

Sanmina Corp. (J)

      2,600         55,562   

Saul Centers, Inc., REIT

      200         10,350   

Schlumberger, Ltd.

      4,125         284,501   

Scholastic Corp.

      425         16,558   

Schweitzer-Mauduit International, Inc. (G)

      1,775         61,024   

Science Applications International Corp.

      2,550         102,535   

Scotts Miracle-Gro Co., Class A

      2,250         136,845   

Sealed Air Corp., Class A

      8,025         376,212   

SEI Investments Co.

      5,125         247,179   

Select Comfort Corp. (J)

      875         19,145   

Selective Insurance Group, Inc. (G)

      925         28,731   

Seneca Foods Corp., Class A (J)

      525         13,834   

Senior Housing Properties Trust, REIT

      3,125         50,625   

ServiceMaster Global Holdings, Inc. (J)

      1,420         47,641   

ServiceNow, Inc. (G) (J)

      3,963         275,230   

Sherwin-Williams Co.

      1,707         380,285   

Signature Bank (J)

      3,489         479,947   

Silgan Holdings, Inc.

      1,075         55,943   

Simmons First National Corp., Class A (G)

      625         29,956   

Simon Property Group, Inc., REIT

      1,829         336,024   

Sirona Dental Systems, Inc. (J)

      1,950         182,013   

Skechers U.S.A., Inc., Class A (J)

      800         107,264   

SLM Corp. (J)

      6,725         49,765   

SM Energy Co. (G)

      1,150         36,846   

SolarCity Corp. (G) (J)

      3,366         143,762   

SolarWinds, Inc. (G) (J)

      1,100         43,164   

Solera Holdings, Inc.

      1,150         62,100   

Sonoco Products Co.

      1,050         39,627   

Southwest Airlines Co.

      8,265         314,401   

Southwest Gas Corp.

      875         51,030   

Sovran Self Storage, Inc., REIT

      500         47,150   

SpartanNash Co.

      3,625         93,706   

Spirit Aerosystems Holdings, Inc., Class A (J)

      7,630         368,834   

Spok Holdings, Inc.

      1,525         25,102   

Sprouts Farmers Market, Inc. (G) (J)

      11,087         233,936   

SPX Corp.

      2,074         24,722   

SPX FLOW, Inc. (J)

      2,074         71,408   

Stamps.com, Inc. (J)

      225         16,652   

StanCorp Financial Group, Inc., Class A

      150         17,130   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Standex International Corp.

      225         $  16,954   

Starbucks Corp.

      16,920         961,733   

State Street Corp.

      2,757         185,298   

Steel Dynamics, Inc.

      8,225         141,305   

Stepan Co.

      1,825         75,938   

Stericycle, Inc. (J)

      3,019         420,577   

Sterling Bancorp

      1,925         28,625   

Steven Madden, Ltd., Class B (G) (J)

      1,325         48,521   

Stewart Information Services Corp.

      325         13,296   

Stifel Financial Corp. (J)

      975         41,047   

Stone Energy Corp. (G) (J)

      2,100         10,416   

Stryker Corp.

      3,809         358,427   

Sturm Ruger & Co., Inc.

      275         16,140   

Summit Hotel Properties, Inc., REIT

      3,050         35,593   

SunEdison, Inc. (G) (J)

      2,575         18,489   

Superior Energy Services, Inc. (G)

      5,225         65,992   

SUPERVALU, Inc. (J)

      7,775         55,824   

SVB Financial Group (J)

      1,972         227,845   

Sykes Enterprises, Inc. (J)

      3,525         89,887   

Synaptics, Inc. (G) (J)

      600         49,476   

Synchrony Financial (G) (J)

      46         1,440   

SYNNEX Corp.

      475         40,403   

Synopsys, Inc. (G) (J)

      5,200         240,136   

Synovus Financial Corp.

      5,275         156,140   

T-Mobile US, Inc. (J)

      563         22,413   

Take-Two Interactive Software, Inc. (G) (J)

      3,850         110,610   

Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT (G)

      1,550         51,103   

Target Corp.

      18,329         1,441,759   

Taubman Centers, Inc., REIT

      2,225         153,703   

TCF Financial Corp.

      2,775         42,069   

TD Ameritrade Holding Corp.

      3,115         99,182   

Tech Data Corp. (G) (J)

      550         37,675   

Teledyne Technologies, Inc. (J)

      600         54,180   

Telephone & Data Systems, Inc.

      4,525         112,944   

Tempur Sealy International, Inc. (J)

      1,000         71,430   

Tennant Co.

      325         18,259   

Teradyne, Inc.

      18,075         325,531   

Terex Corp.

      3,150         56,511   

Tesco Corp., Class B (G)

      500         3,570   

Tesla Motors, Inc. (G) (J)

      1,576         391,478   

Tesoro Corp.

      2,635         256,227   

Tetra Tech, Inc.

      4,475         108,787   

Texas Capital Bancshares, Inc. (G) (J)

      325         17,037   

Texas Instruments, Inc.

      11,126         550,960   

Texas Roadhouse, Inc., Class A (G)

      1,025         38,130   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      1,952         238,691   

Thor Industries, Inc.

      750         38,850   

Tidewater, Inc. (G)

      850         11,169   

Tiffany & Co.

      1,240         95,753   

Time Warner Cable, Inc.

      956         171,478   

Time Warner, Inc.

      23,378         1,607,237   

Time, Inc.

      1,775         33,814   

Timken Co.

      1,325         36,424   

TJX Cos., Inc.

      7,159         511,296   

Toll Brothers, Inc. (J)

      11,985         410,366   

Tompkins Financial Corp. (G)

      200         10,672   

Towers Watson & Co., Class A

      1,075         126,183   

Travelers Cos., Inc.

      3,345         332,928   

Trimble Navigation, Ltd. (J)

      3,500         57,470   

Trinity Industries, Inc. (G)

      2,775         62,909   

Triumph Group, Inc. (G)

      600         25,248   

TrueBlue, Inc. (J)

      2,500         56,175   

TrustCo Bank Corp. (G)

      1,500         8,760   

Trustmark Corp., Class A (G)

      1,350         31,280   

Tupperware Brands Corp. (G)

      750         37,117   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      23,638         637,753   

Tyson Foods, Inc., Class A (G)

      4,340         187,054   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    38

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

U.S. Steel Corp. (G)

      2,409         $  25,102   

UDR, Inc., REIT (G)

      4,200         144,816   

UGI Corp.

      17,752         618,125   

UIL Holdings Corp.

      950         47,756   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc. (J)

      3,147         514,062   

Ultratech, Inc. (G) (J)

      425         6,809   

UMB Financial Corp. (G)

      625         31,756   

Umpqua Holdings Corp. (G)

      5,125         83,537   

Union Pacific Corp.

      8,820         779,776   

Unit Corp. (G) (J)

      700         7,882   

United Community Banks, Inc.

      700         14,308   

United Continental Holdings, Inc. (J)

      6,305         334,480   

United Fire Group, Inc.

      650         22,783   

United Technologies Corp.

      10,383         923,983   

United Therapeutics Corp. (G) (J)

      1,300         170,612   

UnitedHealth Group, Inc.

      13,971         1,620,776   

Universal Corp. (G)

      375         18,589   

Universal Electronics, Inc. (G) (J)

      1,825         76,705   

Universal Forest Products, Inc.

      325         18,746   

Universal Health Realty Income Trust, REIT

      200         9,388   

Universal Insurance Holdings, Inc. (G)

      550         16,247   

Urstadt Biddle Properties, Inc., Class A, REIT

      375         7,028   

Valero Energy Corp.

      20,518         1,233,132   

Valspar Corp. (G)

      1,225         88,053   

VCA, Inc. (J)

      3,275         172,429   

Vectren Corp.

      3,175         133,382   

Veeva Systems, Inc., Class A (G) (J)

      9,013         210,994   

VeriFone Systems, Inc. (G) (J)

      12,707         352,365   

VeriSign, Inc. (G) (J)

      5,435         383,494   

Veritiv Corp. (G) (J)

      1,200         44,688   

Verizon Communications, Inc.

      24,540         1,067,735   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (J)

      5,320         554,025   

VF Corp.

      5,593         381,499   

Viacom, Inc., Class B

      1,497         64,596   

Viad Corp.

      325         9,422   

Virtus Investment Partners, Inc. (G)

      125         12,563   

Visa, Inc., Class A (G)

      35,185         2,450,987   

Vishay Intertechnology, Inc. (G)

      2,350         22,772   

Vista Outdoor, Inc. (J)

      1,050         46,651   

Vitamin Shoppe, Inc. (G) (J)

      275         8,976   

Vornado Realty Trust, Class A, REIT

      2,080         188,074   

VOXX International Corp., Class A (G) (J)

      1,350         10,017   

Voya Financial, Inc.

      3,200         124,064   

Vulcan Materials Co.

      739         65,919   

Wabtec Corp.

      1,675         147,484   

Waddell & Reed Financial, Inc., Class A (G)

      1,375         47,809   

Wal-Mart Stores, Inc.

      1,471         95,380   

Walker & Dunlop, Inc. (G) (J)

      500         13,040   

Waste Connections, Inc.

      2,988         145,157   

Watsco, Inc.

      2,959         350,582   

Watts Water Technologies, Inc., Class A (G)

      200         10,564   

Wayfair, Inc., Class A (G) (J)

      6,728         235,884   

Webster Financial Corp.

      1,450         51,663   

Weingarten Realty Investors, REIT

      2,025         67,048   

WellCare Health Plans, Inc. (G) (J)

      725         62,480   

Wells Fargo & Co.

      62,476         3,208,143   

West Pharmaceutical Services, Inc.

      150         8,118   

Western Refining, Inc.

      1,100         48,532   

Western Union Co. (G)

      7,320         134,395   

WestRock Co.

      2,494         128,291   

WEX, Inc. (J)

      650         56,446   

WGL Holdings, Inc. (G)

      150         8,651   

Whirlpool Corp.

      1,600         235,616   

WhiteWave Foods Co., Class A (J)

      2,825         113,424   

Williams-Sonoma, Inc., Class A (G)

      1,375         104,981   

Wilshire Bancorp, Inc. (G)

      900         9,459   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

United States (continued)

      

Wintrust Financial Corp.

      775         $  41,408   

Wolverine World Wide, Inc. (G)

      9,755         211,098   

Workday, Inc., Class A (G) (J)

      3,268         225,034   

World Fuel Services Corp.

      1,275         45,645   

Worthington Industries, Inc. (G)

      875         23,170   

WP GLIMCHER, Inc., REIT

      2,675         31,191   

WPX Energy, Inc. (G) (J)

      14,815         98,075   

WR Berkley Corp.

      1,525         82,914   

Xcel Energy, Inc.

      11,765         416,599   

Zebra Technologies Corp., Class A (G) (J)

      825         63,154   
     

 

 

  
        177,045,467   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $255,639,710)

   

      242,055,644   
     

 

 

  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCK - 0.0% (A)

  

   

Germany - 0.0% (A)

      

Volkswagen AG

      

4.63% (K)

      629         69,094   
     

 

 

  

Total Convertible Preferred Stock
(Cost $133,869)

   

      69,094   
     

 

 

  

PREFERRED STOCK - 0.0% (A)

      

Germany - 0.0% (A)

      

Henkel AG & Co. KGaA

      

1.41% (K)

      3,549         365,531   
     

 

 

  

Total Preferred Stock
(Cost $415,654)

   

      365,531   
     

 

 

  

INVESTMENT COMPANIES - 3.9%

      

United States - 3.9%

      

JPMorgan High Yield Fund (L)

      1,640,473         11,647,355   

JPMorgan Value Advantage Fund (L)

      1,280,200         35,474,337   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $50,305,511)

   

      47,121,692   
     

 

 

  

MASTER LIMITED PARTNERSHIP - 0.0% (A)

  

   

Bermuda - 0.0% (A)

      

Lazard, Ltd., Class A

      7,788         337,220   
     

 

 

  

Total Master Limited Partnership
(Cost $413,503)

   

      337,220   
     

 

 

  
     Principal      Value  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.1%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.02%, 11/12/2015 (I) (K)

      $  410,000         410,006   

0.08%, 01/21/2016 (I) (K)

      10,000         10,000   

0.12%, 04/28/2016 (G) (I) (K)

      175,000         174,932   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $594,772)

   

      594,938   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 3.0%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (K)

      35,376,204         35,376,204   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $35,376,204)

   

      35,376,204   
     

 

 

  
 

 

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     Page    39      September 30, 2015 Form N-Q

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SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 4.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (K), dated 09/30/2015, to be repurchased at $50,527,083 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $51,541,200.

      $  50,527,069         $  50,527,069   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $50,527,069)

         50,527,069   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,251,688,407) (M)

         1,241,817,732   

Net Other Assets (Liabilities) - (3.8)%

         (46,011,092 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,195,806,640   
     

 

 

  
 

 

FUTURES CONTRACTS: (N)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

2-Year U.S. Treasury Note

      Long         51        12/31/2015         $        4,219         $               —     

5-Year U.S. Treasury Note

      Long         52        12/31/2015         20,399         —     

10-Year Australian Treasury Bond

      Long         115        12/15/2015         49,095         —     

10-Year Canadian Government Bond

      Short         (155 )      12/18/2015         242,500         —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         98        12/21/2015         104,169         —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Short         (300 )      12/21/2015         —           (380,386 ) 

EURO STOXX 50® Index

      Long         238        12/18/2015         —           (175,363 ) 

FTSE 100 Index

      Short         (80 )      12/18/2015         83,427         —     

Hang Seng Index

      Short         (105 )      10/29/2015         119,225         —     

Russell 2000® Mini Index

      Long         2        12/18/2015         —           (11,624 ) 

S&P 500® E-Mini

      Long         329        12/18/2015         —           (675,101 ) 

S&P Midcap 400 E-Mini Index

      Long         5        12/18/2015         —           (17,395 ) 

S&P/TSX 60 Index

      Short         (44 )      12/17/2015         28,957         —     

TOPIX Index

      Long         81        12/10/2015         —           (330,896 ) 

U.S. Treasury Bond

      Long         93        12/21/2015         42,836         —     

U.S. Treasury Bond

      Short         (46 )      12/21/2015         —           (8,126 ) 
          

 

 

     

 

 

  

Total

              $    694,827         $    (1,598,891 ) 
          

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

U.S. Government Agency Obligations

      18.5 %      $    229,715,445   

U.S. Government Obligations

      14.6        181,095,327   

Asset-Backed Securities

      8.0        98,767,790   

Capital Markets

      6.0        74,094,202   

Banks

      4.8        59,539,076   

Mortgage-Backed Securities

      3.8        47,219,172   

Diversified Financial Services

      3.3        40,645,283   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      2.6        32,526,292   

Electric Utilities

      1.8        22,123,640   

Insurance

      1.7        20,641,537   

Media

      1.5        18,919,456   

Pharmaceuticals

      1.5        18,849,836   

Diversified Telecommunication Services

      1.4        17,298,520   

Health Care Providers & Services

      1.3        16,583,471   

Biotechnology

      1.3        15,659,514   

Real Estate Investment Trusts

      1.1        14,136,754   

Software

      1.1        13,995,239   

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      0.9        11,672,123   

Energy Equipment & Services

      0.9        11,049,083   

Specialty Retail

      0.8        10,502,792   

IT Services

      0.8        10,260,545   

Food & Staples Retailing

      0.8        9,588,709   

Food Products

      0.7        8,908,550   

Chemicals

      0.7        8,872,687   

Internet Software & Services

      0.7        8,480,455   

Beverages

      0.7        8,310,676   

Aerospace & Defense

      0.6        8,039,353   

Foreign Government Obligations

      0.6        7,837,141   

Tobacco

      0.6        7,601,935   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

      0.6        7,084,615   

Consumer Finance

      0.6        6,983,905   

Multi-Utilities

      0.5        6,653,462   

Road & Rail

      0.5        6,635,377   

Metals & Mining

      0.5        6,291,781   

Automobiles

      0.5        6,241,066   

Health Care Equipment & Supplies

      0.4        5,445,282   

Machinery

      0.4        5,307,430   

Communications Equipment

      0.4        4,520,328   

Multiline Retail

      0.4        4,456,226   

 

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     Page    41      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

INVESTMENTS BY INDUSTRY (continued):

 

 

Industry (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Internet & Catalog Retail

      0.4 %      $           4,346,230   

Commercial Services & Supplies

      0.4        4,321,575   

Hotels, Restaurants & Leisure

      0.3        3,938,454   

Electronic Equipment, Instruments & Components

      0.3        3,905,917   

Airlines

      0.3        3,774,298   

Industrial Conglomerates

      0.3        3,569,539   

Household Durables

      0.3        3,482,927   

Wireless Telecommunication Services

      0.2        2,915,629   

Trading Companies & Distributors

      0.2        2,891,954   

Household Products

      0.2        2,826,897   

Gas Utilities

      0.2        2,638,809   

Real Estate Management & Development

      0.2        2,396,358   

Electrical Equipment

      0.2        2,139,780   

Building Products

      0.2        2,126,602   

Life Sciences Tools & Services

      0.2        1,990,898   

Textiles, Apparel & Luxury Goods

      0.1        1,821,214   

Construction & Engineering

      0.1        1,500,861   

Transportation Infrastructure

      0.1        1,362,907   

Auto Components

      0.1        1,282,192   

Containers & Packaging

      0.1        1,142,978   

Personal Products

      0.1        1,110,025   

Professional Services

      0.1        992,755   

Independent Power and Renewable Electricity Producers

      0.1        960,934   

Construction Materials

      0.1        850,542   

Paper & Forest Products

      0.1        746,060   

Air Freight & Logistics

      0.1        735,823   

Diversified Consumer Services

      0.1        716,480   

Municipal Government Obligations

      0.0  (A)      442,594   

Water Utilities

      0.0  (A)      439,783   

Marine

      0.0  (A)      375,805   

Health Care Technology

      0.0  (A)      326,117   

Distributors

      0.0  (A)      310,767   

Leisure Products

      0.0  (A)      287,669   

Thrifts & Mortgage Finance

      0.0  (A)      94,073   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      93.0        1,155,319,521   

Short-Term Investments

      7.0        86,498,211   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %      $    1,241,817,732   
  

 

 

    

 

 

  

 

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     Page    42      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (O)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs  (P)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 98,053,728       $ 714,062       $ 98,767,790   

Convertible Bond

      —          101,571         —           101,571   

Corporate Debt Securities

      —          300,191,300         —           300,191,300   

Foreign Government Obligations

      —          7,837,141         —           7,837,141   

Mortgage-Backed Securities

      —          47,219,172         —           47,219,172   

Municipal Government Obligations

      —          442,594         —           442,594   

U.S. Government Agency Obligations

      —          229,715,445         —           229,715,445   

U.S. Government Obligations

      —          181,095,327         —           181,095,327   

Common Stocks

      185,762,957        56,292,687         —           242,055,644   

Convertible Preferred Stock

      —          69,094         —           69,094   

Preferred Stock

      —          365,531         —           365,531   

Investment Companies

      47,121,692        —           —           47,121,692   

Master Limited Partnership

      337,220        —           —           337,220   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          594,938         —           594,938   

Securities Lending Collateral

      35,376,204        —           —           35,376,204   

Repurchase Agreement

      —          50,527,069         —           50,527,069   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     268,598,073      $     972,505,597       $     714,062       $     1,241,817,732   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (Q)

    $ 694,827      $ —         $ —         $ 694,827   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 694,827      $ —         $ —         $ 694,827   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (Q)

    $ (1,598,891 )    $ —         $ —         $ (1,598,891 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (1,598,891 )    $ —         $ —         $ (1,598,891 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

 
(B) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

 
(C) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $116,508,887, representing 9.7% of the Portfolio’s net assets.

 
(D) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $3,323,760, representing 0.3% of the Portfolio’s net assets.

 
(E) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $714,062, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

 
(F) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

 
(G) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $34,577,639. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

 
(H) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

 
(I) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $7,318,431.

 
(J) 

Non-income producing security.

 
(K) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

 
(L) 

The investment issuer is affiliated with the sub-adviser of the Portfolio.

 
(M) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,251,688,407. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $23,644,004 and $33,514,679, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $9,870,675.

 
(N) 

Cash in the amount of $130,000 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

 
(O) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 
(P) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

 
(Q) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    43      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ADR

    American Depositary Receipt

CDI

    CHESS Depositary Interests

CVA

    Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Dutch Certificate)

FTSE

    Financial Times Stock Exchange

MTN

    Medium Term Note

REIT

    Real Estate Investment Trust

STOXX

    Deutsche Börse Group & SIX Group Index

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

TOPIX

    Tokyo Price Index

TSX

    Toronto Stock Exchange

 

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Transamerica Series Trust

     Page    44      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 75.9%

  

Capital Markets - 73.3%

  

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (A)

      868,843         $  107,336,864   

iShares Core S&P 500 ETF (A)

      980,953         189,039,453   

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

      817,013         89,528,284   

iShares MSCI EAFE ETF

      518,030         29,693,480   

SPDR S&P 500 ETF Trust (A)

      246,603         47,256,533   

Vanguard Total Bond Market ETF

      4,438,703         363,662,937   
     

 

 

  
        826,517,551   
     

 

 

  

Growth - Small Cap - 2.6%

      

Vanguard Small-Cap ETF

      271,871         29,348,474   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $867,648,322)

         855,866,025   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 1.4%

  

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,600.00

      

Expires 12/16/2016

      309         2,552,340   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,650.00

      

Expires 12/16/2016

      350         3,314,500   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,700.00

      

Expires 12/16/2016

      386         4,166,870   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,725.00

      

Expires 12/16/2016

      23         265,420   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,750.00

      

Expires 12/16/2016

      315         3,879,225   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,775.00

      

Expires 12/16/2016

      30         394,650   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,800.00

      

Expires 12/16/2016

      96         1,341,600   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,850.00

      

Expires 12/16/2016

      36         573,120   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $13,234,629)

   

      16,487,725   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 14.5%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      163,756,715         163,756,715   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $163,756,715)

         163,756,715   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 18.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $204,903,067 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.63% - 3.13%, due 03/31/2019 - 08/15/2024, and with a value of $209,004,365.

      $  204,903,010         $  204,903,010   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $204,903,010)

         204,903,010   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,249,542,676) (C)

         1,241,013,475   

Net Other Assets (Liabilities) - (10.0)%

  

      (113,122,732 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,127,890,743   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 855,866,025       $ —         $ —         $ 855,866,025   

Exchange-Traded Options Purchased

      16,487,725         —           —           16,487,725   

Securities Lending Collateral

      163,756,715         —           —           163,756,715   

Repurchase Agreement

      —           204,903,010         —           204,903,010   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,036,110,465       $     204,903,010       $     —         $     1,241,013,475   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $160,365,167. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,249,542,676. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $9,777,845 and $18,307,046, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $8,529,201.

(D)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 66.4%

  

Capital Markets - 62.8%

      

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (A)

      251,202         $  31,033,495   

iShares Core S&P 500 ETF (A)

      664,966         128,145,598   

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

      241,861         26,503,128   

iShares MSCI EAFE ETF (A)

      351,046         20,121,957   

SPDR S&P 500 ETF Trust (A)

      167,186         32,037,853   

Vanguard Total Bond Market ETF

      1,294,184         106,032,495   
     

 

 

  
        343,874,526   
     

 

 

  

Growth - Small Cap - 3.6%

      

Vanguard Small-Cap ETF (A)

      184,384         19,904,253   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $377,555,679)

         363,778,779   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 2.1%

  

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,600.00

      

Expires 12/16/2016

      211         1,742,860   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,650.00

      

Expires 12/16/2016

      235         2,225,450   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,700.00

      

Expires 12/16/2016

      266         2,871,470   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,725.00

      

Expires 12/16/2016

      20         230,800   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,750.00

      

Expires 12/16/2016

      208         2,561,520   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,775.00

      

Expires 12/16/2016

      32         420,960   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,800.00

      

Expires 12/16/2016

      72         1,006,200   

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,850.00

      

Expires 12/16/2016

      30         477,600   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $9,174,152)

   

      11,536,860   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 23.3%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      127,771,416         127,771,416   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $127,771,416)

         127,771,416   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 24.9%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $136,757,961 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 2.25% - 3.63%, due 08/15/2019 - 08/15/2024, and with a total value of $139,499,477.

      $  136,757,923         $  136,757,923   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $136,757,923)

         136,757,923   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $651,259,170) (C)

         639,844,978   

Net Other Assets (Liabilities) - (16.7)%

  

      (91,686,185 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  548,158,793   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 363,778,779       $ —         $ —         $ 363,778,779   

Exchange-Traded Options Purchased

      11,536,860         —           —           11,536,860   

Securities Lending Collateral

      127,771,416         —           —           127,771,416   

Repurchase Agreement

      —           136,757,923         —           136,757,923   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     503,087,055       $     136,757,923       $     —         $     639,844,978   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $125,124,391. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $651,259,170. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $3,627,234 and $15,041,426, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $11,414,192.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

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     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Balanced Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

 

    Shares     Value  

INVESTMENT COMPANIES - 96.9%

    

Capital Markets - 50.3%

    

Madison Core Bond Fund (A)

     1,972,494        $  19,863,016   

Madison Covered Call & Equity Income Fund (A)

     131,835        1,181,242   

Madison International Stock Fund (A)

     741,459        9,157,014   

Madison Investors Fund (A)

     148,920        2,982,868   

Madison Large Cap Growth Fund (A)

     347,399        7,392,659   

Madison Large Cap Value Fund (A)

     484,009        7,511,815   
   

 

 

  
      48,088,614   
   

 

 

  

Fixed Income - 32.8%

    

Transamerica Bond (B)

     632,683        6,162,335   

Transamerica Core Bond (B)

     1,770,553        17,794,061   

Transamerica PIMCO Total Return VP (C)

     364,044        4,019,046   

Transamerica Short-Term Bond (B)

     335,901        3,362,364   
   

 

 

  
      31,337,806   
   

 

 

  

U.S. Equity - 13.8%

    

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (C)

     458,666        7,269,849   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (C)

     324,571        5,877,987   
   

 

 

  
      13,147,836   
   

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $98,018,769)

   

     92,574,256   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 3.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D), dated 09/30/2015, to be repurchased at $2,955,571 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $3,016,225.

     $  2,955,570        2,955,570   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $2,955,570)

       2,955,570   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $100,974,339) (E)

       95,529,826   

Net Other Assets (Liabilities) - (0.0)% (F)

       (8,232 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  95,521,594   
   

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Balanced Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (G)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Companies

    $ 92,574,256       $ —         $ —         $ 92,574,256   

Repurchase Agreement

      —           2,955,570         —           2,955,570   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     92,574,256       $     2,955,570       $     —         $     95,529,826   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

The investment issuer is affiliated with the sub-adviser of the Portfolio.

(B) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(C) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $100,974,339. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $5,444,513.

(F) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(G) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Conservative Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

    Shares     Value  

INVESTMENT COMPANIES - 97.0%

    

Capital Markets - 44.7%

    

Madison Core Bond Fund (A)

     1,844,638        $  18,575,502   

Madison Covered Call & Equity Income Fund (A)

     113,588        1,017,751   

Madison High Quality Bond Fund (A)

     257,654        2,847,073   

Madison International Stock Fund (A)

     287,940        3,556,057   

Madison Investors Fund (A)

     76,550        1,533,297   

Madison Large Cap Growth Fund (A)

     129,024        2,745,621   

Madison Large Cap Value Fund (A)

     201,644        3,129,512   
   

 

 

  
      33,404,813   
   

 

 

  

Fixed Income - 45.9%

    

Transamerica Bond (B)

     588,989        5,736,754   

Transamerica Core Bond (B)

     1,852,619        18,618,823   

Transamerica PIMCO Total Return VP (C)

     490,143        5,411,181   

Transamerica Short-Term Bond (B)

     451,114        4,515,647   
   

 

 

  
      34,282,405   
   

 

 

  

U.S. Equity - 6.4%

    

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (C)

     176,172        2,792,329   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (C)

     111,657        2,022,103   
   

 

 

  
      4,814,432   
   

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $74,939,897)

       72,501,650   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 3.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D), dated 09/30/2015, to be repurchased at $2,322,298 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.63%, due 08/15/2019, and with a value of $2,373,381.

     $  2,322,298        2,322,298   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $2,322,298)

       2,322,298   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $77,262,195) (E)

       74,823,948   

Net Other Assets (Liabilities) - (0.1)%

       (45,179 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  74,778,769   
   

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Conservative Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Companies

    $ 72,501,650       $ —         $ —         $ 72,501,650   

Repurchase Agreement

      —           2,322,298         —           2,322,298   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     72,501,650       $     2,322,298       $     —         $     74,823,948   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

The investment issuer is affiliated with the sub-adviser of the Portfolio.

(B) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(C) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $77,262,195. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $2,438,247.

(F) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Diversified Income VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 38.9%

      

Aerospace & Defense - 1.9%

      

Boeing Co. (A)

      10,062         $  1,317,619   

United Technologies Corp.

      8,057         716,992   
     

 

 

  
        2,034,611   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 1.3%

      

United Parcel Service, Inc., Class B

      14,153         1,396,760   
     

 

 

  

Banks - 2.9%

      

BB&T Corp.

      18,375         654,150   

US Bancorp (A)

      28,081         1,151,602   

Wells Fargo & Co.

      25,002         1,283,853   
     

 

 

  
        3,089,605   
     

 

 

  

Beverages - 1.7%

      

Coca-Cola Co.

      25,651         1,029,118   

PepsiCo, Inc.

      8,558         807,020   
     

 

 

  
        1,836,138   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.6%

      

Amgen, Inc.

      4,493         621,472   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.5%

      

Northern Trust Corp. (A)

      8,108         552,641   
     

 

 

  

Chemicals - 0.8%

      

Praxair, Inc. (A)

      8,070         822,010   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.8%

      

Waste Management, Inc. (A)

      15,984         796,163   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.5%

      

Cisco Systems, Inc.

      19,400         509,250   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.2%

      

Verizon Communications, Inc.

      29,465         1,282,022   
     

 

 

  

Electric Utilities - 1.0%

      

Duke Energy Corp. (A)

      15,110         1,087,013   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.6%

      

Schlumberger, Ltd.

      9,103         627,834   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.6%

      

Wal-Mart Stores, Inc.

      9,461         613,451   
     

 

 

  

Food Products - 4.0%

      

General Mills, Inc. (A)

      18,820         1,056,367   

J.M. Smucker, Co. (A)

      11,259         1,284,539   

Mondelez International, Inc., Class A

      19,390         811,859   

Nestle SA, ADR

      14,760         1,110,543   
     

 

 

  
        4,263,308   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.8%

      

Medtronic PLC (A)

      12,021         804,686   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.6%

      

Quest Diagnostics, Inc. (A)

      10,550         648,508   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 1.7%

      

McDonald’s Corp. (A)

      18,371         1,810,095   
     

 

 

  

Household Products - 1.2%

      

Procter & Gamble Co. (A)

      17,500         1,258,950   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Industrial Conglomerates - 1.3%

      

3M Co. (A)

      3,041         $  431,123   

General Electric Co. (A)

      38,550         972,231   
     

 

 

  
        1,403,354   
     

 

 

  

Insurance - 2.3%

      

MetLife, Inc.

      13,395         631,574   

Travelers Cos., Inc. (A)

      17,700         1,761,681   
     

 

 

  
        2,393,255   
     

 

 

  

IT Services - 1.8%

      

Accenture PLC, Class A (A)

      15,025         1,476,357   

Automatic Data Processing, Inc. (A)

      5,965         479,347   
     

 

 

  
        1,955,704   
     

 

 

  

Media - 0.4%

      

Omnicom Group, Inc. (A)

      6,755         445,154   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 2.5%

      

Chevron Corp. (A)

      9,791         772,314   

Exxon Mobil Corp. (A)

      15,218         1,131,458   

Marathon Petroleum Corp.

      10,190         472,103   

Occidental Petroleum Corp.

      4,979         329,361   
     

 

 

  
        2,705,236   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 4.1%

      

Johnson & Johnson

      15,051         1,405,011   

Merck & Co., Inc. (A)

      18,471         912,283   

Novartis AG, ADR

      5,482         503,905   

Pfizer, Inc.

      49,388         1,551,277   
     

 

 

  
        4,372,476   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.6%

  

Linear Technology Corp. (A)

      19,016         767,296   

Texas Instruments, Inc. (A)

      17,760         879,475   
     

 

 

  
        1,646,771   
     

 

 

  

Software - 0.9%

      

Microsoft Corp.

      22,270         985,670   
     

 

 

  

Specialty Retail - 1.3%

      

Home Depot, Inc.

      11,580         1,337,374   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $38,902,662)

         41,299,511   
     

 

 

  
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 1.7%

      

Ally Master Owner Trust

      

Series 2014-4, Class A2

      

1.43%, 06/17/2019

      $  225,000         225,398   

CarMax Auto Owner Trust

      

Series 2015-1, Class A2

      

0.88%, 03/15/2018

      242,676         242,801   

CNH Equipment Trust

      

Series 2014-A, Class A3

      

0.84%, 05/15/2019

      175,000         174,844   

Ford Credit Auto Owner Trust

      

Series 2014-A, Class A3

      

0.79%, 05/15/2018

      195,619         195,611   

Mercedes-Benz Auto Lease Trust

      

Series 2014-A, Class A4

      

0.90%, 12/16/2019

      325,000         325,002   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Diversified Income VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2013-3, Class B

      

1.19%, 05/15/2018

      $  125,000         $  125,005   

Series 2013-5, Class C

      

2.25%, 06/17/2019

      250,000         252,254   

Volkswagen Auto Lease Trust

      

Series 2014-A, Class A3

      

0.80%, 04/20/2017

      150,000         149,997   

Volvo Financial Equipment LLC

      

Series 2014-1A, Class A3

      

0.82%, 04/16/2018 (B)

      125,000         124,808   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $1,817,837)

         1,815,720   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 23.0%

      

Automobiles - 0.4%

      

Nissan Motor Acceptance Corp.

      

2.65%, 09/26/2018 (B)

      450,000         459,458   
     

 

 

  

Banks - 2.4%

      

Fifth Third Bancorp

      

2.30%, 03/01/2019

      300,000         301,229   

Huntington National Bank

      

2.20%, 04/01/2019

      400,000         400,291   

KeyCorp

      

Series MTN

      

5.10%, 03/24/2021

      750,000         829,856   

US Bancorp

      

Series MTN

      

1.95%, 11/15/2018

      500,000         505,216   

Wells Fargo & Co.

      

Series MTN

      

3.50%, 03/08/2022

      500,000         516,867   
     

 

 

  
        2,553,459   
     

 

 

  

Beverages - 0.5%

      

Coca-Cola Co.

      

2.45%, 11/01/2020

      500,000         508,529   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.4%

      

AbbVie, Inc.

      

2.00%, 11/06/2018

      425,000         426,621   
     

 

 

  

Capital Markets - 0.7%

      

Goldman Sachs Group, Inc.

      

5.75%, 01/24/2022

      500,000         573,845   

Morgan Stanley

      

2.80%, 06/16/2020

      225,000         226,273   
     

 

 

  
        800,118   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.2%

      

Harris Corp.

      

5.05%, 04/27/2045

      250,000         241,297   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.8%

      

Capital One Financial Corp.

      

2.45%, 04/24/2019

      200,000         199,365   

John Deere Capital Corp.

      

Series MTN

      

1.40%, 03/15/2017

      425,000         428,291   

Synchrony Financial

      

3.75%, 08/15/2021

      250,000         252,557   
     

 

 

  
        880,213   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services - 0.8%

      

General Electric Capital Corp.

      

2.90%, 01/09/2017

      $  500,000         $  512,570   

JPMorgan Chase & Co.

      

3.13%, 01/23/2025

      400,000         386,043   
     

 

 

  
        898,613   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.4%

  

AT&T, Inc.

      

3.00%, 02/15/2022

      400,000         392,565   

4.75%, 05/15/2046

      75,000         68,722   

Verizon Communications, Inc.

      

4.40%, 11/01/2034

      300,000         279,137   

5.15%, 09/15/2023

      675,000         745,666   
     

 

 

  
        1,486,090   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.2%

      

Emerson Electric Co.

      

5.00%, 04/15/2019

      175,000         193,456   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.6%

      

Enterprise Products Operating LLC

      

3.75%, 02/15/2025

      300,000         285,905   

5.20%, 09/01/2020

      300,000         329,892   
     

 

 

  
        615,797   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 1.5%

      

Costco Wholesale Corp.

      

5.50%, 03/15/2017

      475,000         506,574   

CVS Health Corp.

      

5.13%, 07/20/2045

      250,000         268,738   

Sysco Corp.

      

2.60%, 10/01/2020

      200,000         200,171   

Wal-Mart Stores, Inc.

      

3.25%, 10/25/2020

      400,000         424,224   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      

4.50%, 11/18/2034

      155,000         146,935   
     

 

 

  
        1,546,642   
     

 

 

  

Food Products - 0.7%

      

Kraft Foods Group, Inc.

      

3.50%, 06/06/2022

      750,000         765,183   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.7%

      

Baxter International, Inc.

      

1.85%, 06/15/2018

      425,000         424,866   

Stryker Corp.

      

2.00%, 09/30/2016 (A)

      300,000         303,310   
     

 

 

  
        728,176   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.5%

      

UnitedHealth Group, Inc.

      

2.88%, 03/15/2023

      500,000         498,143   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.4%

      

McDonald’s Corp.

      

Series MTN

      

5.35%, 03/01/2018

      350,000         381,355   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.4%

      

Danaher Corp.

      

3.90%, 06/23/2021

      425,000         456,790   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Diversified Income VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Insurance - 0.5%

      

Aflac, Inc.

      

3.63%, 11/15/2024

      $  300,000         $  305,759   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

Series MTN

      

2.55%, 10/15/2018

      225,000         230,002   
     

 

 

  
        535,761   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.4%

      

Amazon.com, Inc.

      

3.80%, 12/05/2024

      400,000         409,450   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 0.4%

      

eBay, Inc.

      

1.35%, 07/15/2017

      425,000         422,581   
     

 

 

  

IT Services - 0.2%

      

Fiserv, Inc.

      

2.70%, 06/01/2020

      250,000         251,970   
     

 

 

  

Machinery - 0.5%

      

Caterpillar, Inc.

      

3.90%, 05/27/2021

      500,000         538,556   
     

 

 

  

Media - 1.3%

      

Comcast Corp.

      

5.15%, 03/01/2020

      475,000         536,250   

Time Warner, Inc.

      

4.75%, 03/29/2021

      500,000         543,678   

Walt Disney Co.

      

Series MTN

      

1.10%, 12/01/2017

      300,000         300,011   
     

 

 

  
        1,379,939   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.2%

      

Glencore Funding LLC

      

3.13%, 04/29/2019 (B)

      260,000         218,400   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.5%

      

Target Corp.

      

2.90%, 01/15/2022 (A)

      500,000         510,186   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 2.4%

      

ConocoPhillips Co.

      

4.15%, 11/15/2034

      500,000         474,631   

5.75%, 02/01/2019

      450,000         505,547   

Energy Transfer Partners, LP

      

5.20%, 02/01/2022

      400,000         401,867   

Freeport-McMoran Oil & Gas LLC / FCX
Oil & Gas, Inc.

      

6.75%, 02/01/2022

      250,000         219,437   

Marathon Oil Corp.

      

6.00%, 10/01/2017

      375,000         403,152   

Phillips 66

      

4.65%, 11/15/2034

      400,000         389,380   

Williams Cos., Inc.

      

4.55%, 06/24/2024

      250,000         198,233   
     

 

 

  
        2,592,247   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.1%

      

Actavis Funding SCS

      

4.75%, 03/15/2045

      150,000         136,193   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Real Estate Investment Trusts - 0.9%

      

Simon Property Group, LP

      

3.38%, 03/15/2022

      $  750,000         $  770,873   

Welltower, Inc.

      

4.50%, 01/15/2024

      200,000         209,175   
     

 

 

  
        980,048   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.4%

      

Norfolk Southern Corp.

      

3.25%, 12/01/2021

      400,000         407,213   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.9%

  

Intel Corp.

      

1.95%, 10/01/2016

      200,000         202,382   

3.30%, 10/01/2021

      425,000         446,415   

4.90%, 07/29/2045

      250,000         258,792   
     

 

 

  
        907,589   
     

 

 

  

Software - 0.4%

      

Microsoft Corp.

      

3.00%, 10/01/2020 (A)

      400,000         421,271   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0%

  

Apple, Inc.

      

2.40%, 05/03/2023

      450,000         436,133   

EMC Corp.

      

2.65%, 06/01/2020

      425,000         429,075   

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

6.35%, 10/15/2045 (B)

      175,000         174,881   
     

 

 

  
        1,040,089   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.3%

      

Air Lease Corp.

      

3.75%, 02/01/2022

      300,000         298,418   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $24,601,591)

         24,489,851   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITY - 0.2%

      

Bear Stearns Commercial Mortgage
Securities Trust

      

Series 2007-PW17, Class A1A

      

5.65%, 06/11/2050 (C)

      243,632         260,096   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Security
(Cost $260,686)

         260,096   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 1.9%

  

California - 0.4%

      

Rancho Water District Financing Authority,
Revenue Bonds

      

Series A

      

6.34%, 08/01/2040

      350,000         397,974   
     

 

 

  

District of Columbia - 0.3%

      

District of Columbia Water & Sewer
Authority, Revenue Bonds

      

Series A, AGC

      

5.00%, 10/01/2034

      275,000         299,789   
     

 

 

  

Florida - 0.3%

      

City of Jacksonville, Revenue Bonds

      

Series A

      

5.00%, 10/01/2029

      250,000         286,293   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Diversified Income VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Iowa - 0.3%

      

State of Iowa, Revenue Bonds

      

6.75%, 06/01/2034

      $  250,000         $  287,180   
     

 

 

  

Texas - 0.6%

      

Dallas/Fort Worth International Airport,
Revenue Bonds

      

Series G

      

5.00%, 11/01/2029

      300,000         341,826   

Northside Independent School District,
General Obligation Unlimited

      

Series B

      

5.74%, 08/15/2035

      325,000         357,971   
     

 

 

  
        699,797   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $1,952,468)

         1,971,033   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 9.5%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

3.00%, 08/01/2027 - 04/01/2043

      1,470,767         1,501,627   

3.50%, 06/01/2042 - 09/01/2042

      943,427         985,665   

4.00%, 09/01/2040 - 05/01/2045

      552,537         589,490   

4.50%, 11/01/2039 - 09/01/2041

      336,233         364,933   

Federal National Mortgage Association

      

2.47%, 03/25/2023 (C)

      331,341         338,223   

3.00%, 05/01/2027 - 03/01/2043

      1,420,376         1,454,122   

3.50%, 08/01/2026 - 04/01/2045

      1,963,090         2,059,648   

4.00%, 02/01/2035 - 09/01/2045

      2,346,375         2,515,792   

4.50%, 03/01/2039 - 03/01/2041

      32,370         35,101   

5.00%, 07/01/2035

      11,386         12,595   

Government National Mortgage Association

      

3.50%, 12/15/2042

      202,057         212,308   

4.00%, 12/15/2039

      22,587         24,095   

4.50%, 08/15/2040

      22,515         24,434   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $10,098,304)

         10,118,033   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 23.0%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.50%, 02/15/2045

      500,000         460,300   

2.75%, 08/15/2042 - 11/15/2042

      1,300,000         1,266,388   

4.38%, 05/15/2041

      400,000         515,625   

U.S. Treasury Note

      

1.00%, 09/30/2016

      2,400,000         2,414,532   

1.38%, 11/30/2015 - 12/31/2018

      5,300,000         5,358,577   

1.63%, 08/15/2022

      1,500,000         1,487,304   

2.00%, 11/15/2021 - 02/15/2023

      2,950,000         2,999,485   

2.38%, 07/31/2017 - 06/30/2018

      4,000,000         4,150,110   

3.13%, 10/31/2016 - 05/15/2021

      5,500,000         5,830,177   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $24,164,832)

         24,482,498   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 18.3%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (D)

      19,434,584         19,434,584   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $19,434,584)

         19,434,584   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.9%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D), dated 09/30/2015, to be repurchased at $1,995,736 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.63%, due 08/15/2019, and with a value of $2,039,025.

      $  1,995,735         $  1,995,735   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $1,995,735)

         1,995,735   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $123,228,699) (E)

         125,867,061   

Net Other Assets (Liabilities) - (18.4)%

         (19,548,428 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  106,318,633   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    4      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Madison Diversified Income VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Common Stocks

    $ 41,299,511       $ —         $ —         $ 41,299,511   

Asset-Backed Securities

      —           1,815,720         —           1,815,720   

Corporate Debt Securities

      —           24,489,851         —           24,489,851   

Mortgage-Backed Security

      —           260,096         —           260,096   

Municipal Government Obligations

      —           1,971,033         —           1,971,033   

U.S. Government Agency Obligations

      —           10,118,033         —           10,118,033   

U.S. Government Obligations

      —           24,482,498         —           24,482,498   

Securities Lending Collateral

      19,434,584         —           —           19,434,584   

Repurchase Agreement

      —           1,995,735         —           1,995,735   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     60,734,095       $     65,132,966       $ —         $     125,867,061   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $19,015,346. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $977,547, representing 0.9% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $123,228,699. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $4,800,362 and $2,162,000, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $2,638,362.

(F) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

MUNICIPAL INSURER ABBREVIATION:

 

AGC

    Assured Guaranty Corp.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ADR

    American Depositary Receipt

MTN

    Medium Term Note

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    5      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Managed Risk - Balanced ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Balanced VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

    Shares     Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 98.3%

  

Capital Markets - 84.4%

    

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (A)

     514,333        $  56,360,610   

Schwab U.S. Broad Market ETF (A)

     752,819        34,915,745   

Vanguard Extended Market ETF (A)

     1,663,612        135,800,648   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

     417,133        17,782,380   

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (A)

     769,570        27,427,475   

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (A)

     756,357        64,169,328   

Vanguard Long-Term Bond ETF (A)

     546,819        48,852,809   

Vanguard Mid-Cap ETF (A)

     135,286        15,783,818   

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (A)

     1,802,933        96,204,505   

Vanguard S&P 500 ETF (A)

     3,478,408        611,191,070   

Vanguard Short-Term Bond ETF (A)

     1,516,060        121,876,063   

Vanguard Total Bond Market ETF

     30,171,224        2,471,928,382   

Vanguard Total International Stock ETF

     402,569        17,841,858   

Vanguard Total Stock Market ETF (A)

     11,054,701        1,091,320,083   
   

 

 

  
      4,811,454,774   
   

 

 

  

Emerging Markets - Equity - 2.5%

  

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (A)

     4,230,495        139,987,080   
   

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.1%

    

Vanguard Small-Cap ETF (A)

     71,930        7,764,843   
   

 

 

  

Region Fund - Asian Pacific - 4.2%

    

Vanguard FTSE Pacific ETF (A)

     4,487,283        240,922,224   
   

 

 

  

Region Fund - European - 7.1%

    

Vanguard FTSE Europe ETF (A)

     8,167,697        401,687,338   
   

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $5,937,053,785)

       5,601,816,259   
   

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 6.1%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

     346,729,768        346,729,768   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $346,729,768)

       346,729,768   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.6%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $93,695,879 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $95,570,875.

     $  93,695,853        93,695,853   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $93,695,853)

       93,695,853   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $6,377,479,406) (C)

       6,042,241,880   

Net Other Assets (Liabilities) - (6.0)%

  

     (342,275,933 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  5,699,965,947   
   

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Managed Risk - Balanced ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Balanced VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 5,601,816,259       $ —         $ —         $ 5,601,816,259   

Securities Lending Collateral

      346,729,768         —           —           346,729,768   

Repurchase Agreement

      —           93,695,853         —           93,695,853   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     5,948,546,027       $     93,695,853       $     —         $     6,042,241,880   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $339,085,723. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $6,377,479,406. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $675,591 and $335,913,117, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $335,237,526.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Managed Risk - Conservative ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Conservative VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

 

    Shares     Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 98.6%

  

Capital Markets - 91.1%

    

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

     79,963        $  8,762,346   

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (A)

     153,551        8,006,149   

Schwab U.S. Broad Market ETF (A)

     35,572        1,649,829   

Vanguard Extended Market ETF (A)

     148,902        12,154,870   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

     6,877        293,167   

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (A)

     611        21,776   

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (A)

     290,480        24,644,323   

Vanguard Long-Term Bond ETF (A)

     210,005        18,761,847   

Vanguard Mid-Cap ETF (A)

     2,590        302,175   

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (A)

     692,414        36,947,211   

Vanguard S&P 500 ETF (A)

     298,914        52,522,179   

Vanguard Short-Term Bond ETF (A)

     582,240        46,806,274   

Vanguard Total Bond Market ETF (A)

     5,235,541        428,947,874   

Vanguard Total International Stock ETF

     8,506        376,986   

Vanguard Total Stock Market ETF (A)

     1,001,386        98,856,826   
   

 

 

  
      739,053,832   
   

 

 

  

Emerging Markets - Equity - 1.3%

    

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (A)

     323,967        10,720,068   
   

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.0% (B)

    

Vanguard Small-Cap ETF (A)

     1,404        151,562   
   

 

 

  

Region Fund - Asian Pacific - 2.4%

    

Vanguard FTSE Pacific ETF (A)

     359,326        19,292,213   
   

 

 

  

Region Fund - European - 3.8%

    

Vanguard FTSE Europe ETF (A)

     629,084        30,938,351   
   

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $825,754,298)

       800,156,026   
   

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 17.7%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

     144,030,065        144,030,065   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $144,030,065)

       144,030,065   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,901,432 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $7,040,665.

     $  6,901,430        6,901,430   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $6,901,430)

       6,901,430   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $976,685,793) (D)

       951,087,521   

Net Other Assets (Liabilities) - (17.2)%

       (139,827,437 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  811,260,084   
   

 

 

  
 

 

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Transamerica Managed Risk - Conservative ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Conservative VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 800,156,026       $ —         $ —         $ 800,156,026   

Securities Lending Collateral

      144,030,065         —           —           144,030,065   

Repurchase Agreement

      —           6,901,430         —           6,901,430   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     944,186,091       $     6,901,430       $     —         $     951,087,521   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $141,029,384. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $976,685,793. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $384,231 and $25,982,503, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $25,598,272.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica Managed Risk - Growth ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Growth VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

    Shares     Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 98.9%

  

Capital Markets - 83.4%

    

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

     68,794        $  7,538,447   

iShares Short Treasury Bond ETF (A)

     6,067,069        669,258,381   

Schwab U.S. Broad Market ETF (A)

     290,813        13,487,907   

Vanguard Extended Market ETF (A)

     1,201,889        98,110,199   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

     358,276        15,273,306   

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (A)

     1,038,319        37,005,689   

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (A)

     198,248        16,819,360   

Vanguard Long-Term Bond ETF (A)

     143,326        12,804,745   

Vanguard Mid-Cap ETF (A)

     150,234        17,527,801   

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (A)

     472,564        25,216,015   

Vanguard S&P 500 ETF (A)

     2,537,275        445,824,590   

Vanguard Short-Term Bond ETF (A)

     397,372        31,944,735   

Vanguard Total Bond Market ETF (A)

     5,966,731        488,854,271   

Vanguard Total International Stock ETF

     345,539        15,314,288   

Vanguard Total Stock Market ETF (A)

     7,093,259        700,246,529   
   

 

 

  
      2,595,226,263   
   

 

 

  

Emerging Markets - Equity - 2.8%

    

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (A)

     2,607,019        86,266,259   
   

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.3%

    

Vanguard Small-Cap ETF (A)

     79,551        8,587,530   
   

 

 

  

Region Fund - Asian Pacific - 4.7%

    

Vanguard FTSE Pacific ETF (A)

     2,687,805        144,308,250   
   

 

 

  

Region Fund - European - 7.7%

    

Vanguard FTSE Europe ETF (A)

     4,887,632        240,373,742   
   

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $3,298,547,274)

       3,074,762,044   
   

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 8.7%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

     272,061,506        272,061,506   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $272,061,506)

       272,061,506   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.4%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $44,127,811 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $45,012,956.

     $  44,127,799        44,127,799   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $44,127,799)

       44,127,799   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $3,614,736,579) (C)

       3,390,951,349   

Net Other Assets (Liabilities) - (9.0)%

       (280,378,122 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  3,110,573,227   
   

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Managed Risk - Growth ETF VP

(formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Growth VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 3,074,762,044       $ —         $ —         $ 3,074,762,044   

Securities Lending Collateral

      272,061,506         —           —           272,061,506   

Repurchase Agreement

      —           44,127,799         —           44,127,799   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     3,346,823,550       $     44,127,799       $     —         $     3,390,951,349   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $266,030,134. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $3,614,736,579. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $1,481,180 and $225,266,410, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $223,785,230.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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Transamerica Market Participation Strategy VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

    Principal     Value  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATION - 2.5%

  

International Finance Corp.

    

0.63%, 12/21/2017 (A)

     $  12,000,000        $  11,919,696   
   

 

 

  

Total Foreign Government Obligation
(Cost $11,882,910)

       11,919,696   
   

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 29.2%

  

Federal Farm Credit Banks

    

4.88%, 01/17/2017

     2,935,000        3,100,120   

Federal Home Loan Bank

    

1.00%, 06/21/2017 (A)

     21,455,000        21,599,306   

1.13%, 04/25/2018 (A)

     15,000,000        15,101,895   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

    

0.50%, 05/13/2016

     13,550,000        13,564,444   

1.00%, 09/29/2017 (A)

     12,000,000        12,072,624   

1.25%, 10/02/2019

     25,000,000        24,949,350   

Federal National Mortgage Association

    

0.50%, 03/30/2016

     16,750,000        16,771,541   

0.88%, 08/28/2017 (A)

     18,035,000        18,059,997   

1.75%, 06/20/2019 (A)

     5,000,000        5,098,080   

6.25%, 05/15/2029

     5,000,000        6,935,675   
   

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $136,475,611)

   

     137,253,032   
   

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 51.3%

  

U.S. Treasury, Principal Only STRIPS

    

02/15/2016 - 08/15/2034

     83,500,000        64,759,920   

08/15/2016 - 05/15/2023 (A)

     188,480,000        176,732,230   
   

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $238,217,694)

       241,492,150   
   

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATION - 0.3%

  

U.S. Treasury Bill

    

0.21%, 03/03/2016 (B) (C)

     1,500,000        1,498,652   
   

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligation
(Cost $1,498,652)

   

     1,498,652   
   

 

 

  
    Number of
Contracts		     Value  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED - 9.4%

  

Call - S&P 500® - Flexible Exchange Option

    

Exercise Price $2,000.00

    

Expires 04/05/2019, CSFB

     1,000        21,398,607   

Call - S&P 500® - Flexible Exchange Option

    

Exercise Price $2,000.00

    

Expires 04/05/2019, GSC

     200        4,280,749   

Call - S&P 500® - Flexible Exchange Option

    

Exercise Price $2,050.00

    

Expires 05/01/2020, UBS

     500        12,107,638   

Call - S&P 500® - Flexible Exchange Option

    

Exercise Price $2,200.00

    

Expires 12/03/2020, GSC

     300        6,409,273   
   

 

 

  

Total Over-the-Counter Options Purchased
(Cost $60,808,578)

   

     44,196,267   
   

 

 

  
    Shares     Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 26.8%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

     126,070,285        $  126,070,285   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $126,070,285)

   

     126,070,285   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 7.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $34,097,297 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $34,781,469.

     $  34,097,288        34,097,288   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $34,097,288)

       34,097,288   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $609,051,018) (D)

       596,527,370   

Net Other Assets (Liabilities) - (26.7)%

       (125,566,522 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  470,960,848   
   

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Market Participation Strategy VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS:

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500® E-Mini

      Long         169         12/18/2015       $     —         $     (298,104 ) 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Foreign Government Obligation

    $ —        $ 11,919,696       $ —         $ 11,919,696   

U.S. Government Agency Obligations

      —          137,253,032         —           137,253,032   

U.S. Government Obligations

      —          241,492,150         —           241,492,150   

Short-Term U.S. Government Obligation

      —          1,498,652         —           1,498,652   

Over-the-Counter Options Purchased

      44,196,267        —           —           44,196,267   

Securities Lending Collateral

      126,070,285        —           —           126,070,285   

Repurchase Agreement

      —          34,097,288         —           34,097,288   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     170,266,552      $     426,260,818       $     —         $     596,527,370   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (F)

    $ (298,104 )    $ —         $ —         $ (298,104 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (298,104 )    $ —         $ —         $ (298,104 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $123,505,187. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $1,498,653.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $609,051,018. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $4,128,543 and $16,652,191, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $12,523,648.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(F) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

CSFB

    Credit Suisse First Boston

GSC

    Goldman Sachs & Co.

UBS

    UBS AG

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

 

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     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica MFS International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 98.1%

      

Australia - 0.4%

      

Orica, Ltd. (A)

      134,010         $  1,422,308   
     

 

 

  

Belgium - 0.7%

      

KBC Groep NV

      39,062         2,470,358   
     

 

 

  

Brazil - 0.4%

      

Itau Unibanco Holding SA, ADR

      213,246         1,411,688   
     

 

 

  

Canada - 4.0%

      

Canadian National Railway Co.

      106,619         6,051,695   

Element Financial Corp. (B)

      139,473         1,904,232   

Loblaw Cos., Ltd.

      53,719         2,765,854   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (B)

      14,382         2,565,461   
     

 

 

  
        13,287,242   
     

 

 

  

China - 0.4%

      

Alibaba Group Holding, Ltd., ADR (A) (B)

      21,504         1,268,091   
     

 

 

  

Denmark - 0.5%

      

Carlsberg A/S, Class B

      23,453         1,802,162   
     

 

 

  

France - 13.9%

      

Air Liquide SA, Class A

      63,137         7,485,028   

Bureau Veritas SA

      86,037         1,816,264   

Danone SA

      118,857         7,502,624   

Dassault Systemes

      30,655         2,265,558   

Engie

      240,737         3,895,239   

Hermes International

      2,040         742,586   

L’Oreal SA

      6,143         1,067,739   

Legrand SA

      51,155         2,721,601   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

      35,375         6,022,342   

Pernod Ricard SA

      66,729         6,737,509   

Schneider Electric SE

      107,836         6,038,709   
     

 

 

  
        46,295,199   
     

 

 

  

Germany - 11.5%

      

Bayer AG

      102,628         13,166,999   

Beiersdorf AG

      74,006         6,559,960   

Linde AG

      30,561         4,963,854   

Merck KGaA

      36,639         3,243,879   

MTU Aero Engines AG

      16,175         1,354,179   

ProSiebenSat.1 Media SE

      64,558         3,168,865   

SAP SE

      90,313         5,850,808   
     

 

 

  
        38,308,544   
     

 

 

  

Hong Kong - 3.4%

      

AIA Group, Ltd.

      1,312,200         6,824,419   

Global Brands Group Holding, Ltd. (B)

      9,530,000         1,972,826   

Li & Fung, Ltd. (A)

      3,540,000         2,716,346   
     

 

 

  
        11,513,591   
     

 

 

  

Israel - 0.7%

      

Check Point Software Technologies, Ltd., Class A (A) (B)

      31,187         2,474,065   
     

 

 

  

Japan - 12.5%

      

Denso Corp.

      158,700         6,722,351   

FANUC Corp.

      21,400         3,292,148   

Honda Motor Co., Ltd.

      215,500         6,431,962   

Hoya Corp.

      225,700         7,392,100   

INPEX Corp.

      330,200         2,952,230   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Japan (continued)

      

Japan Tobacco, Inc.

      139,400         $  4,324,211   

Kyocera Corp.

      77,800         3,563,237   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

      35,300         1,810,327   

Terumo Corp.

      184,700         5,227,507   
     

 

 

  
        41,716,073   
     

 

 

  

Netherlands - 5.7%

      

Akzo Nobel NV

      84,983         5,527,230   

Heineken NV

      21,161         1,713,377   

ING Groep NV, CVA

      478,817         6,768,128   

Randstad Holding NV

      85,487         5,109,623   
     

 

 

  
        19,118,358   
     

 

 

  

Singapore - 1.9%

      

DBS Group Holdings, Ltd. (A)

      419,000         4,782,605   

Singapore Telecommunications, Ltd.

      584,000         1,478,170   
     

 

 

  
        6,260,775   
     

 

 

  

Spain - 1.2%

      

Amadeus IT Holding SA, Class A

      94,009         4,027,828   
     

 

 

  

Sweden - 1.4%

      

Hennes & Mauritz AB, Class B

      124,364         4,543,809   
     

 

 

  

Switzerland - 13.6%

      

Julius Baer Group, Ltd. (B)

      80,354         3,649,034   

Keuhne & Nagel International AG

      11,179         1,437,469   

Nestle SA

      169,186         12,723,741   

Novartis AG

      78,589         7,223,260   

Roche Holding AG

      38,830         10,308,261   

Sonova Holding AG

      15,051         1,938,087   

UBS Group AG

      436,410         8,068,399   
     

 

 

  
        45,348,251   
     

 

 

  

Taiwan - 2.8%

      

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

      665,108         1,737,561   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ADR

      360,851         7,487,658   
     

 

 

  
        9,225,219   
     

 

 

  

United Kingdom - 21.0%

      

Barclays PLC

      1,057,303         3,912,852   

BG Group PLC

      171,243         2,470,331   

Compass Group PLC

      673,959         10,765,067   

Delphi Automotive PLC, Class A (A)

      36,539         2,778,426   

Diageo PLC

      205,529         5,521,927   

HSBC Holdings PLC

      786,762         5,935,105   

Prudential PLC

      149,409         3,152,010   

Reckitt Benckiser Group PLC, Class A

      87,936         7,974,544   

Rio Tinto PLC

      87,408         2,932,814   

Rolls-Royce Holdings PLC (B)

      307,864         3,158,121   

Sky PLC

      378,086         5,981,708   

Smiths Group PLC

      217,720         3,317,351   

Standard Chartered PLC

      204,315         1,982,863   

WPP PLC, Class A

      483,437         10,064,677   
     

 

 

  
        69,947,796   
     

 

 

  

United States - 2.1%

      

Yum! Brands, Inc.

      86,129         6,886,014   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $321,837,138)

         327,327,371   
     

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica MFS International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCK - 0.9%

  

Canada - 0.9%

      

Suncor Energy, Inc.

      

3.17% (C)

      110,972         $  2,967,846   
     

 

 

  

Total Convertible Preferred Stock
(Cost $3,264,592)

         2,967,846   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 4.3%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      14,220,066         14,220,066   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $14,220,066)

         14,220,066   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.8%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $2,804,660 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.50% - 1.75%, due 09/30/2019 - 11/30/2019, and with a total value of $2,861,319.

      $  2,804,659         2,804,659   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $2,804,659)

         2,804,659   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $342,126,455) (D)

         347,319,942   

Net Other Assets (Liabilities) - (4.1)%

         (13,724,077 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  333,595,865   
     

 

 

  
 

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Pharmaceuticals

      10.5 %      $    36,507,860   

Banks

      7.9        27,263,599   

Chemicals

      6.1        21,208,747   

Food Products

      5.8        20,226,365   

Media

      5.5        19,215,250   

Hotels, Restaurants & Leisure

      5.1        17,651,081   

Beverages

      4.5        15,774,975   

Health Care Equipment & Supplies

      4.2        14,557,694   

Capital Markets

      3.4        11,717,433   

Textiles, Apparel & Luxury Goods

      3.3        11,454,100   

Software

      3.1        10,590,431   

Insurance

      2.9        9,976,429   

Auto Components

      2.7        9,500,777   

Electrical Equipment

      2.5        8,760,310   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      2.4        8,390,407   

Household Products

      2.3        7,974,544   

Personal Products

      2.2        7,627,699   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

      2.2        7,487,658   

Professional Services

      2.0        6,925,887   

Automobiles

      1.9        6,431,962   

Road & Rail

      1.7        6,051,695   

Electronic Equipment, Instruments & Components

      1.5        5,300,798   

Specialty Retail

      1.3        4,543,809   

Aerospace & Defense

      1.3        4,512,300   

Tobacco

      1.2        4,324,211   

IT Services

      1.2        4,027,828   

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica MFS International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY (continued):

 

 

Industry (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Multi-Utilities

      1.1 %      $        3,895,239   

Industrial Conglomerates

      1.0        3,317,351   

Machinery

      0.9        3,292,148   

Metals & Mining

      0.8        2,932,814   

Food & Staples Retailing

      0.8        2,765,854   

Diversified Financial Services

      0.6        1,904,232   

Diversified Telecommunication Services

      0.4        1,478,170   

Marine

      0.4        1,437,469   

Internet Software & Services

      0.4        1,268,091   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      95.1        330,295,217   

Short-Term Investments

      4.9        17,024,725   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %      $    347,319,942   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Common Stocks

    $ 35,593,184       $ 291,734,187       $ —         $ 327,327,371   

Convertible Preferred Stock

      2,967,846         —           —           2,967,846   

Securities Lending Collateral

      14,220,066         —           —           14,220,066   

Repurchase Agreement

      —           2,804,659         —           2,804,659   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     52,781,096       $     294,538,846       $ —         $     347,319,942   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $13,550,638. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $342,126,455. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $32,861,769 and $27,668,282, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $5,193,487.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ADR

    American Depositary Receipt

CVA

    Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Dutch Certificate)

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 96.0%

  

Automobiles - 4.8%

      

Tesla Motors, Inc. (A) (B)

      45,015         $  11,181,726   
     

 

 

  

Beverages - 3.0%

      

Monster Beverage Corp. (B)

      51,140         6,911,060   
     

 

 

  

Biotechnology - 1.8%

  

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (B)

      6,567         1,027,013   

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (B)

      10,866         873,192   

Intrexon Corp. (A) (B)

      25,488         810,518   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (B)

      3,308         1,538,683   
     

 

 

  
        4,249,406   
     

 

 

  

Chemicals - 1.0%

  

Monsanto Co.

      26,179         2,234,116   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.7%

  

LendingClub Corp. (A) (B)

      119,864         1,585,801   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 3.7%

  

McGraw-Hill Financial, Inc.

      69,202         5,985,973   

MSCI, Inc., Class A

      44,582         2,650,846   
     

 

 

  
        8,636,819   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.4%

  

SolarCity Corp. (A) (B)

      21,183         904,726   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 1.5%

  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      42,250         3,510,975   
     

 

 

  

Food Products - 3.6%

      

Keurig Green Mountain, Inc. (A)

      53,369         2,782,660   

Mead Johnson Nutrition Co., Class A

      78,559         5,530,553   
     

 

 

  
        8,313,213   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 3.8%

  

Intuitive Surgical, Inc. (B)

      19,040         8,750,403   
     

 

 

  

Health Care Technology - 1.1%

      

athenahealth, Inc. (A) (B)

      18,209         2,428,170   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 2.8%

  

Starbucks Corp.

      112,170         6,375,743   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 15.2%

  

Amazon.com, Inc. (B)

      43,644         22,340,927   

JD.com, Inc., ADR (B)

      91,357         2,380,764   

Netflix, Inc. (B)

      20,840         2,151,938   

Priceline Group, Inc. (B)

      6,766         8,368,595   
     

 

 

  
        35,242,224   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 22.3%

  

Alibaba Group Holding, Ltd., ADR (B)

      37,326         2,201,114   

Alphabet, Inc., Class C

      17,419         10,598,068   

Facebook, Inc., Class A (B)

      219,082         19,695,472   

LinkedIn Corp., Class A (B)

      53,086         10,093,241   

Twitter, Inc. (A) (B)

      337,310         9,087,131   
     

 

 

  
        51,675,026   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

IT Services - 4.8%

  

Mastercard, Inc., Class A

      69,065         $  6,224,138   

Visa, Inc., Class A (A)

      69,609         4,848,963   
     

 

 

  
        11,073,101   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 4.7%

  

Illumina, Inc. (B)

      62,545         10,996,662   
     

 

 

  

Media - 1.5%

      

Naspers, Ltd., Class N

      28,519         3,574,203   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 7.9%

  

Allergan PLC (B)

      12,504         3,398,712   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (B)

      47,584         8,488,034   

Zoetis, Inc., Class A

      154,993         6,382,612   
     

 

 

  
        18,269,358   
     

 

 

  

Software - 6.9%

  

salesforce.com, Inc. (B)

      117,131         8,132,405   

Splunk, Inc. (B)

      40,658         2,250,420   

Workday, Inc., Class A (A) (B)

      81,781         5,631,440   
     

 

 

  
        16,014,265   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 3.2%

  

Apple, Inc.

      66,969         7,386,681   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 1.3%

  

Michael Kors Holdings, Ltd. (B)

      70,113         2,961,573   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $156,039,968)

         222,275,251   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

OVER-THE-COUNTER FOREIGN EXCHANGE OPTIONS PURCHASED - 0.2% (C)

   

Call - USD vs. CNY (D)

      

Exercise Price CNY 6.65

      

Expires 11/23/2015, RBS

      38,810,944         82,978   

Call - USD vs. CNY (D)

      

Exercise Price CNY 6.70

      

Expires 06/06/2016, RBS

      33,121,642         453,899   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

  

(Cost $256,090)

  

      536,877   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 15.6%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (E)

      36,133,327         36,133,327   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $36,133,327)

         36,133,327   
     

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 4.3%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (E), dated 09/30/2015, to be repurchased at $10,017,686 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $10,220,631.

      $  10,017,683         $  10,017,683   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $10,017,683)

         10,017,683   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $202,447,068) (F)

         268,963,138   

Net Other Assets (Liabilities) - (16.1)%

         (37,350,465 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  231,612,673   
     

 

 

  
 

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (G)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 218,701,048       $ 3,574,203       $ —         $ 222,275,251   

Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

      —           536,877         —           536,877   

Securities Lending Collateral

      36,133,327         —           —           36,133,327   

Repurchase Agreement

      —           10,017,683         —           10,017,683   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     254,834,375       $     14,128,763       $     —         $     268,963,138   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $35,384,964. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C)

Cash in the amount of $770,000 has been segregated by the broker as collateral for open options contracts.

(D)

Illiquid derivative. Total aggregate value of illiquid derivatives is $536,877, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(E)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(F)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $202,447,068. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $80,627,495 and $14,111,425, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $66,516,070.

(G)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

CNY

    Chinese Yuan Renminbi

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATION:

 

RBS

    Royal Bank of Scotland Group PLC

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 93.6%

  

Aerospace & Defense - 1.1%

      

TransDigm Group, Inc. (A)

      34,130         $  7,249,553   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.4%

      

XPO Logistics, Inc. (A) (B)

      119,179         2,840,036   
     

 

 

  

Automobiles - 5.1%

      

Tesla Motors, Inc. (A) (B)

      131,964         32,779,858   
     

 

 

  

Beverages - 3.1%

      

Monster Beverage Corp. (A)

      145,496         19,662,329   
     

 

 

  

Biotechnology - 1.2%

      

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (A)

      39,211         3,150,996   

Intrexon Corp. (A) (B)

      71,460         2,272,428   

Seattle Genetics, Inc. (A) (B)

      49,444         1,906,561   
     

 

 

  
        7,329,985   
     

 

 

  

Communications Equipment - 1.0%

      

Palo Alto Networks, Inc. (A)

      37,881         6,515,532   
     

 

 

  

Consumer Finance - 2.4%

      

LendingClub Corp. (A) (B)

      1,149,423         15,206,866   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 6.2%

      

McGraw-Hill Financial, Inc.

      212,002         18,338,173   

MSCI, Inc., Class A

      358,018         21,287,750   
     

 

 

  
        39,625,923   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.5%

      

SolarCity Corp. (A) (B)

      66,799         2,852,985   
     

 

 

  

Food Products - 4.0%

      

Keurig Green Mountain, Inc. (B)

      163,504         8,525,099   

Mead Johnson Nutrition Co., Class A

      238,241         16,772,166   
     

 

 

  
        25,297,265   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 4.9%

      

DexCom, Inc. (A)

      72,515         6,226,138   

Intuitive Surgical, Inc. (A)

      54,094         24,860,520   
     

 

 

  
        31,086,658   
     

 

 

  

Health Care Technology - 3.5%

      

athenahealth, Inc. (A) (B)

      168,885         22,520,815   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 3.3%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A)

      5,090         3,666,073   

Dunkin’ Brands Group, Inc. (B)

      358,496         17,566,304   
     

 

 

  
        21,232,377   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 2.7%

      

TripAdvisor, Inc. (A)

      47,584         2,998,744   

Vipshop Holdings, Ltd., ADR (A) (B)

      294,767         4,952,085   

Zalando SE (A) (C)

      152,002         5,034,031   

zulily, Inc., Class A (A) (B)

      257,584         4,481,962   
     

 

 

  
        17,466,822   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 17.2%

      

Autohome, Inc., ADR (A) (B)

      218,474         7,106,959   

Dropbox, Inc. (A) (D) (E) (F) (G)

      423,376         7,840,924   

LinkedIn Corp., Class A (A)

      153,973         29,274,886   

MercadoLibre, Inc.

      56,279         5,124,766   

Pandora Media, Inc. (A)

      344,695         7,355,791   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Internet Software & Services (continued)

      

Twitter, Inc. (A)

      952,368         $  25,656,794   

Yelp, Inc., Class A (A)

      85,082         1,842,876   

Youku Tudou, Inc., ADR (A) (B)

      336,017         5,923,980   

Zillow Group, Inc., Class A (A) (B)

      235,581         6,768,242   

Zillow Group, Inc., Class C (A) (B)

      471,162         12,721,374   
     

 

 

  
        109,616,592   
     

 

 

  

IT Services - 4.7%

      

FleetCor Technologies, Inc. (A)

      113,331         15,596,612   

Gartner, Inc. (A)

      167,368         14,047,197   
     

 

 

  
        29,643,809   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 4.7%

      

Illumina, Inc. (A)

      171,298         30,117,614   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 6.0%

      

Endo International PLC (A)

      265,923         18,423,145   

Zoetis, Inc., Class A

      473,111         19,482,711   
     

 

 

  
        37,905,856   
     

 

 

  

Professional Services - 5.0%

      

IHS, Inc., Class A (A)

      129,565         15,029,540   

Verisk Analytics, Inc., Class A (A)

      227,426         16,809,056   
     

 

 

  
        31,838,596   
     

 

 

  

Software - 11.7%

      

FireEye, Inc. (A) (B)

      179,529         5,712,613   

Mobileye NV (A)

      71,773         3,264,236   

NetSuite, Inc. (A) (B)

      64,677         5,426,400   

ServiceNow, Inc. (A)

      245,495         17,049,628   

Splunk, Inc. (A)

      357,498         19,787,514   

Tableau Software, Inc., Class A (A)

      75,399         6,015,332   

Workday, Inc., Class A (A) (B)

      252,665         17,398,512   
     

 

 

  
        74,654,235   
     

 

 

  

Specialty Retail - 1.0%

      

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc. (A)

      39,481         6,449,221   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.3%

  

3D Systems Corp. (A) (B)

      98,984         1,143,265   

Stratasys, Ltd. (A) (B)

      34,411         911,548   
     

 

 

  
        2,054,813   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 3.6%

      

lululemon athletica, Inc. (A) (B)

      151,687         7,682,947   

Michael Kors Holdings, Ltd. (A)

      234,730         9,914,995   

Under Armour, Inc., Class A (A) (B)

      52,814         5,111,339   
     

 

 

  
        22,709,281   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $571,573,778)

         596,657,021   
     

 

 

  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCK - 0.1%

  

Internet Software & Services - 0.1%

      

Dropbox, Inc.

     

0.00% (A) (D) (E) (F) (G)

      41,951         776,933   
     

 

 

  

Total Convertible Preferred Stock
(Cost $379,619)

         776,933   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 0.8%

      

Internet Software & Services - 0.0% (H)

      

Peixe Urbano, Inc.

     

0.00% (A) (D) (E) (F) (G)

      65,743         28,269   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

PREFERRED STOCKS (continued)

  

Software - 0.8%

      

Palantir Technologies, Inc.

     

Series G, 0.00% (A) (D) (E) (F) (G)

      423,610         $  4,820,682   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $3,460,564)

         4,848,951   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

OVER-THE-COUNTER FOREIGN EXCHANGE OPTIONS PURCHASED - 0.3% (I)

   

Call - USD vs. CNY (E)

      

Exercise Price CNY 6.65

      

Expires 11/23/2015, RBS

      141,584,928         302,708   

Call - USD vs. CNY (E)

      

Exercise Price CNY 6.70

      

Expires 06/06/2016, RBS

      100,163,794         1,372,645   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

  

(Cost $853,780)

         1,675,353   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 24.2%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (J)

      154,231,760         154,231,760   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $154,231,760)

         154,231,760   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 5.9%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $37,312,630 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.88%, due 06/30/2020 and with a value of $38,059,240.

     $  37,312,620         37,312,620   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $37,312,620)

         37,312,620   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $767,812,121) (K)

         795,502,638   

Net Other Assets (Liabilities) - (24.9)%

         (158,458,603 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  637,044,035   
     

 

 

  
 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (L)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Common Stocks

    $ 583,782,066       $ 5,034,031       $ 7,840,924       $ 596,657,021   

Convertible Preferred Stock

      —           —           776,933         776,933   

Preferred Stocks

      —           —           4,848,951         4,848,951   

Over-the-Counter Foreign Exchange Options Purchased

      —           1,675,353         —           1,675,353   

Securities Lending Collateral

      154,231,760         —           —           154,231,760   

Repurchase Agreement

      —           37,312,620         —           37,312,620   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     738,013,826       $     44,022,004       $     13,466,808       $     795,502,638   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION (continued):

 

Level 3 Rollforward

 

Investments

   Beginning
Balance at
December 31,
2014		     Purchases     Sales     Accrued
Discounts
(Premiums)		     Total
Realized
Gain (Loss)		     Net Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation) (M)		     Transfers into
Level 3		     Transfers out
of Level 3		     Ending
Balance at
September 30,
2015 (N)		     Net Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
on Investments
Held at
September 30,
2015 (M)		  

Common Stocks

   $ 8,086,990      $ —        $ —        $ —        $ —        $ (246,066 )    $ —        $ —        $ 7,840,924      $ (246,066 ) 

Convertible Preferred Stock

     801,314        —          —          —          —          (24,381 )      —          —          776,933        (24,381 ) 

Preferred Stocks

     3,425,622        —          —          —          —          1,423,329        —          —          4,848,951        1,423,329   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $     12,313,926      $     —        $     —        $     —        $     —        $     1,152,882      $     —        $     —        $     13,466,808      $     1,152,882   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Quantitative Information About Significant Unobservable Inputs (Level 3)

 

Investments

   Value at
September 30,
2015		    

Valuation Techniques

  

Unobservable Input

   Range   Weighted Average   Impact to
Valuation from an
Increase in Input		  

Common Stocks

   $ 7,840,924      Market Transaction Method   Precedent Transaction of Preferred Stock   $  19.1012    $  19.1012   $  19.1012     Increase   
   

 

  
    Discounted Cash Flow   Weighted Average Cost of Capital   16%    18%   17%     Decrease   
      Perpetual Growth Rate   2.5%    3.5%   3.0%     Increase   
   

 

  
    Market Comparable Companies   Enterprise Value / Revenue   7.9x    18.2x   12.8x     Increase   
      Discount for Lack of Marketability   15%    15%   15%     Decrease   

 

  

Convertible Preferred Stock

     776,933      Market Transaction Method   Precedent Transaction of Preferred Stock   $  19.1012    $  19.1012   $  19.1012     Increase   
   

 

  
    Discounted Cash Flow   Weighted Average Cost of Capital   16%    18%   17%     Decrease   
      Perpetual Growth Rate   2.5%    3.5%   3.0%     Increase   
   

 

  
    Market Comparable Companies   Enterprise Value / Revenue   7.9x    18.2x   12.8x     Increase   
      Discount for Lack of Marketability   15%    15%   15%     Decrease   

 

  

Preferred Stocks

     4,848,951      Merger & Acquisition Transaction   Sale / Merger Scenario   $  0.43    $  0.43   $  0.43     Increase   
   

 

  
    Market Transaction Method   Issuance Price of Financing   $  11.38    $  11.38   $  11.38     Increase   

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $150,815,095. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $5,034,031, representing 0.8% of the Portfolio’s net assets.

(D) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $13,466,808, representing 2.1% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Illiquid security and/or derivative. Total aggregate value of illiquid securities is $13,466,808, representing 2.1% of the Portfolio’s net assets, and total aggregate value of illiquid derivatives is $1,675,353, representing 0.3% of the Portfolio’s net assets.

(F) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Common Stocks

   

Dropbox, Inc.

      05/01/2012       $ 3,831,172       $ 7,840,924         1.2 % 

Convertible Preferred Stock

   

Dropbox, Inc.

      05/25/2012         379,619         776,933         0.1   

Preferred Stocks

   

Peixe Urbano, Inc.

      12/02/2011         2,164,319         28,269         0.0 (H) 

Preferred Stocks

   

Palantir Technologies, Inc., Series G

      07/19/2012         1,296,246         4,820,682         0.8   
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

          $     7,671,356       $     13,466,808         2.1 % 
        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(G) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(H) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(I) 

Cash in the amount of $2,270,000 has been segregated by the broker as collateral for open options contracts.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $767,812,121. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $109,589,978 and $81,899,461, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $27,690,517.

(L) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(M) 

Any difference between Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) and Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Investments Held at September 30, 2015 may be due to an investment no longer held or categorized as Level 3 at period end.

(N) 

Total aggregate fair value of Level 3 securities is 2.1% of the Portfolio’s net assets.

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

CNY

    Chinese Yuan Renminbi

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATION:

 

RBS

    Royal Bank of Scotland Group PLC

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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Transamerica Series Trust

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Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 58.3%

  

Aerospace & Defense - 1.7%

  

Honeywell International, Inc.

      47,063         $  4,456,395   

L-3 Communications Holdings, Inc.

      11,330         1,184,212   

Northrop Grumman Corp.

      2,360         391,642   

United Technologies Corp.

      54,676         4,865,617   
     

 

 

  
        10,897,866   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.0% (A)

  

FedEx Corp.

      1,330         191,493   
     

 

 

  

Airlines - 0.4%

  

   

Delta Air Lines, Inc.

      22,560         1,012,267   

United Continental Holdings, Inc. (B)

      33,260         1,764,443   
     

 

 

  
        2,776,710   
     

 

 

  

Automobiles - 0.3%

  

Ford Motor Co.

      126,620         1,718,233   

General Motors Co.

      8,188         245,804   
     

 

 

  
        1,964,037   
     

 

 

  

Banks - 1.5%

  

BB&T Corp.

      6,930         246,708   

Fifth Third Bancorp

      29,580         559,358   

SVB Financial Group (B)

      3,470         400,924   

Wells Fargo & Co.

      169,512         8,704,441   
     

 

 

  
        9,911,431   
     

 

 

  

Beverages - 1.8%

  

Coca-Cola Co.

      54,397         2,182,408   

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      4,740         229,179   

Constellation Brands, Inc., Class A

      13,594         1,702,105   

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

      9,232         729,789   

Molson Coors Brewing Co., Class B

      24,093         2,000,201   

PepsiCo, Inc.

      50,885         4,798,455   
     

 

 

  
        11,642,137   
     

 

 

  

Biotechnology - 2.0%

  

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (B)

      9,623         1,504,941   

Biogen, Inc. (B)

      10,756         3,138,708   

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (B)

      4,500         473,940   

Celgene Corp. (B)

      34,984         3,784,219   

Gilead Sciences, Inc.

      29,811         2,927,142   

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (B)

      10,696         1,113,882   
     

 

 

  
        12,942,832   
     

 

 

  

Building Products - 0.2%

  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      4,840         229,755   

Masco Corp.

      34,469         867,929   
     

 

 

  
        1,097,684   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.9%

  

Ameriprise Financial, Inc.

      3,400         371,042   

Bank of New York Mellon Corp.

      9,620         376,623   

BlackRock, Inc., Class A

      4,470         1,329,691   

Charles Schwab Corp.

      53,140         1,517,678   

Goldman Sachs Group, Inc.

      10,040         1,744,550   

Invesco, Ltd.

      60,713         1,896,067   

Morgan Stanley

      106,980         3,369,870   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Capital Markets (continued)

  

State Street Corp.

      14,350         $  964,464   

TD Ameritrade Holding Corp.

      16,000         509,440   
     

 

 

  
        12,079,425   
     

 

 

  

Chemicals - 0.9%

  

Axiall Corp. (C)

      12,410         194,713   

Dow Chemical Co.

      41,895         1,776,348   

E.I. du Pont de Nemours & Co.

      36,940         1,780,508   

Eastman Chemical Co.

      8,020         519,054   

Mosaic Co.

      51,540         1,603,410   
     

 

 

  
        5,874,033   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.4%

  

Cisco Systems, Inc.

      94,790         2,488,238   

QUALCOMM, Inc.

      6,717         360,904   
     

 

 

  
        2,849,142   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.2%

  

Fluor Corp.

      37,036         1,568,475   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.1%

  

Martin Marietta Materials, Inc. (C)

      3,520         534,864   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.2%

  

Capital One Financial Corp.

      10,552         765,231   

Discover Financial Services

      10,030         521,460   

Synchrony Financial (B) (C)

      610         19,093   
     

 

 

  
        1,305,784   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 0.3%

  

Crown Holdings, Inc. (B)

      26,813         1,226,695   

WestRock Co.

      11,160         574,070   
     

 

 

  
        1,800,765   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 2.9%

  

Bank of America Corp.

      368,488         5,741,043   

Berkshire Hathaway, Inc., Class B (B)

      36,114         4,709,265   

Citigroup, Inc.

      122,880         6,096,077   

Intercontinental Exchange, Inc.

      8,896         2,090,471   
     

 

 

  
        18,636,856   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.9%

  

AT&T, Inc.

      103,359         3,367,436   

Verizon Communications, Inc.

      49,185         2,140,039   
     

 

 

  
        5,507,475   
     

 

 

  

Electric Utilities - 1.4%

  

Edison International

      35,744         2,254,374   

Exelon Corp.

      55,310         1,642,707   

NextEra Energy, Inc.

      24,081         2,349,102   

PPL Corp.

      25,360         834,090   

Xcel Energy, Inc.

      62,720         2,220,915   
     

 

 

  
        9,301,188   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.4%

  

Eaton Corp. PLC

      53,229         2,730,648   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.6%

  

Amphenol Corp., Class A

      3,770         192,119   

Corning, Inc.

      28,552         488,810   

TE Connectivity, Ltd.

      49,468         2,962,639   
     

 

 

  
        3,643,568   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.5%

  

Baker Hughes, Inc.

      16,590         863,344   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Energy Equipment & Services (continued)

  

Halliburton Co.

      35,000         $  1,237,250   

National Oilwell Varco, Inc. (C)

      8,870         333,955   

Schlumberger, Ltd.

      14,308         986,823   
     

 

 

  
        3,421,372   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.6%

  

Costco Wholesale Corp.

      17,564         2,539,227   

CVS Health Corp.

      2,944         284,037   

Kroger Co.

      15,512         559,518   

Wal-Mart Stores, Inc.

      7,734         501,473   
     

 

 

  
        3,884,255   
     

 

 

  

Food Products - 0.9%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      18,484         766,162   

Hershey Co.

      15,880         1,459,054   

Keurig Green Mountain, Inc. (C)

      2,640         137,650   

Mondelez International, Inc., Class A

      84,060         3,519,592   
     

 

 

  
        5,882,458   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.1%

  

AGL Resources, Inc.

      2,540         155,041   

Questar Corp.

      9,953         193,188   
     

 

 

  
        348,229   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 1.0%

  

Abbott Laboratories

      65,571         2,637,266   

Boston Scientific Corp. (B)

      153,710         2,522,381   

Stryker Corp.

      11,390         1,071,799   
     

 

 

  
        6,231,446   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 2.2%

  

Aetna, Inc.

      20,130         2,202,423   

Cigna Corp.

      5,850         789,867   

Express Scripts Holding Co. (B) (C)

      17,210         1,393,322   

HCA Holdings, Inc. (B)

      2,910         225,118   

Humana, Inc., Class A

      11,865         2,123,835   

McKesson Corp.

      21,020         3,889,330   

UnitedHealth Group, Inc.

      33,169         3,847,936   
     

 

 

  
        14,471,831   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.8%

  

Carnival Corp.

      370         18,389   

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (B)

      490         352,922   

Dunkin’ Brands Group, Inc. (C)

      4,090         200,410   

Royal Caribbean Cruises, Ltd., Class A (C)

      20,735         1,847,281   

Starbucks Corp.

      42,314         2,405,128   
     

 

 

  
        4,824,130   
     

 

 

  

Household Durables - 0.5%

  

D.R. Horton, Inc.

      18,580         545,509   

Harman International Industries, Inc.

      13,770         1,321,782   

PulteGroup, Inc.

      47,817         902,307   

Toll Brothers, Inc. (B)

      5,470         187,293   
     

 

 

  
        2,956,891   
     

 

 

  

Household Products - 1.0%

  

Kimberly-Clark Corp.

      16,365         1,784,440   

Procter & Gamble Co.

      67,960         4,889,042   
     

 

 

  
        6,673,482   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.4%

  

General Electric Co.

      97,783         2,466,087   
     

 

 

  

Insurance - 1.6%

  

ACE, Ltd. (C)

      32,467         3,357,088   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Insurance (continued)

  

American International Group, Inc.

      33,520         $  1,904,606   

Lincoln National Corp.

      5,370         254,860   

MetLife, Inc.

      72,226         3,405,456   

Prudential Financial, Inc.

      5,922         451,316   

XL Group PLC, Class A

      25,440         923,981   
     

 

 

  
        10,297,307   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.7%

  

Amazon.com, Inc. (B)

      8,966         4,589,606   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 2.5%

  

Alphabet, Inc., Class A (B)

      7,312         4,667,762   

Alphabet, Inc., Class C

      7,608         4,628,859   

Facebook, Inc., Class A (B)

      73,350         6,594,165   
     

 

 

  
        15,890,786   
     

 

 

  

IT Services - 2.3%

  

Accenture PLC, Class A

      50,840         4,995,538   

Alliance Data Systems Corp. (B)

      2,050         530,909   

Automatic Data Processing, Inc.

      2,630         211,347   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (B)

      46,668         2,921,884   

Fidelity National Information Services, Inc.

      21,590         1,448,257   

PayPal Holdings, Inc. (B)

      11,450         355,408   

Visa, Inc., Class A (C)

      58,590         4,081,379   
     

 

 

  
        14,544,722   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.2%

  

Illumina, Inc. (B)

      1,910         335,816   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      10,380         1,269,267   
     

 

 

  
        1,605,083   
     

 

 

  

Machinery - 1.2%

  

Caterpillar, Inc. (C)

      2,790         182,354   

Cummins, Inc.

      22,510         2,444,136   

Ingersoll-Rand PLC

      5,460         277,204   

PACCAR, Inc.

      45,567         2,377,230   

Parker-Hannifin Corp.

      19,570         1,904,161   

SPX Corp.

      7,676         91,498   

SPX FLOW, Inc. (B)

      7,676         264,285   
     

 

 

  
        7,540,868   
     

 

 

  

Media - 2.7%

  

CBS Corp., Class B

      30,110         1,201,389   

Charter Communications, Inc., Class A (B)

      9,250         1,626,612   

Comcast Corp., Class A

      86,656         4,928,993   

DISH Network Corp., Class A (B)

      16,839         982,387   

Sirius XM Holdings, Inc. (B) (C)

      990         3,703   

Time Warner Cable, Inc.

      5,140         921,962   

Time Warner, Inc.

      62,943         4,327,331   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      122,360         3,301,273   

Viacom, Inc., Class B

      7,890         340,454   
     

 

 

  
        17,634,104   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.1%

  

Alcoa, Inc.

      39,630         382,826   

U.S. Steel Corp. (C)

      13,320         138,794   
     

 

 

  
        521,620   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.5%

  

CenterPoint Energy, Inc.

      37,300         672,892   

CMS Energy Corp. (C)

      23,637         834,859   

PG&E Corp.

      13,130         693,264   

Public Service Enterprise Group, Inc.

      25,820         1,088,571   
     

 

 

  
        3,289,586   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Multiline Retail - 0.5%

      

Dollar General Corp.

      21,210         $  1,536,452   

Target Corp.

      24,000         1,887,840   
     

 

 

  
        3,424,292   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 3.3%

      

Anadarko Petroleum Corp., Class A

      19,097         1,153,268   

Cabot Oil & Gas Corp.

      32,630         713,292   

Cheniere Energy, Inc. (B)

      1,910         92,253   

Chevron Corp.

      53,442         4,215,505   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      43,315         792,231   

Concho Resources, Inc. (B)

      1,900         186,770   

Energen Corp.

      2,170         108,196   

EOG Resources, Inc.

      16,004         1,165,091   

EQT Corp.

      11,710         758,457   

Exxon Mobil Corp.

      81,016         6,023,539   

Marathon Petroleum Corp.

      16,520         765,372   

Occidental Petroleum Corp.

      41,263         2,729,547   

Phillips 66

      12,090         928,996   

Valero Energy Corp.

      25,910         1,557,191   
     

 

 

  
        21,189,708   
     

 

 

  

Personal Products - 0.1%

      

Estee Lauder Cos., Inc., Class A

      9,620         776,142   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 3.7%

      

Allergan PLC (B)

      13,673         3,716,458   

Bristol-Myers Squibb Co.

      74,582         4,415,254   

Eli Lilly & Co.

      46,550         3,895,770   

Johnson & Johnson

      40,011         3,735,027   

Merck & Co., Inc.

      25,570         1,262,902   

Mylan NV (B)

      8,710         350,665   

Perrigo Co. PLC

      2,288         359,834   

Pfizer, Inc.

      156,909         4,928,512   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (B)

      5,280         941,846   
     

 

 

  
        23,606,268   
     

 

 

  

Professional Services - 0.1%

      

Equifax, Inc.

      6,610         642,360   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 1.5%

      

American Tower Corp., Class A

      12,300         1,082,154   

AvalonBay Communities, Inc.

      9,419         1,646,630   

Boston Properties, Inc.

      8,547         1,011,965   

Brixmor Property Group, Inc. (C)

      28,380         666,362   

DiamondRock Hospitality Co. (C)

      30,390         335,810   

Equinix, Inc.

      1,310         358,154   

Highwoods Properties, Inc.

      9,731         377,076   

LaSalle Hotel Properties (C)

      16,920         480,359   

Liberty Property Trust, Series C

      15,950         502,584   

Prologis, Inc., Class A

      31,908         1,241,221   

Public Storage

      1,140         241,258   

Simon Property Group, Inc.

      9,554         1,755,261   
     

 

 

  
        9,698,834   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.1%

      

Canadian Pacific Railway, Ltd.

      8,322         1,194,790   

CSX Corp.

      57,561         1,548,391   

Union Pacific Corp.

      46,754         4,133,521   
     

 

 

  
        6,876,702   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.8%

  

Applied Materials, Inc., Class A

      69,720         1,024,187   

Avago Technologies, Ltd., Class A (C)

      27,805         3,475,903   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)

  

Broadcom Corp., Class A

      11,670         $  600,188   

Freescale Semiconductor, Ltd. (B) (C)

      11,500         420,670   

KLA-Tencor Corp.

      4,017         200,850   

LAM Research Corp.

      41,068         2,682,972   

Microchip Technology, Inc. (C)

      4,910         211,572   

NXP Semiconductors NV (B)

      2,050         178,494   

Texas Instruments, Inc.

      57,960         2,870,179   
     

 

 

  
        11,665,015   
     

 

 

  

Software - 2.3%

  

Adobe Systems, Inc. (B)

      41,172         3,385,162   

Intuit, Inc. (C)

      3,650         323,937   

Microsoft Corp.

      222,889         9,865,067   

Oracle Corp.

      29,905         1,080,169   
     

 

 

  
        14,654,335   
     

 

 

  

Specialty Retail - 2.2%

  

AutoNation, Inc. (B)

      6,410         372,934   

AutoZone, Inc. (B)

      347         251,169   

Best Buy Co., Inc. (C)

      19,710         731,635   

Home Depot, Inc.

      48,089         5,553,799   

Lowe’s Cos., Inc.

      53,251         3,670,059   

Ross Stores, Inc.

      3,880         188,064   

Tiffany & Co.

      6,470         499,613   

TJX Cos., Inc.

      38,086         2,720,102   
     

 

 

  
        13,987,375   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 2.6%

  

Apple, Inc.

      134,415         14,825,975   

Hewlett-Packard Co.

      65,327         1,673,024   
     

 

 

  
        16,498,999   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.5%

  

lululemon athletica, Inc. (B) (C)

      6,359         322,083   

PVH Corp. (C)

      170         17,330   

Ralph Lauren Corp., Class A

      6,950         821,212   

VF Corp.

      29,688         2,025,019   
     

 

 

  
        3,185,644   
     

 

 

  

Tobacco - 0.6%

  

Philip Morris International, Inc.

      49,694         3,942,225   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.1%

  

American Water Works Co., Inc.

      13,620         750,190   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.0% (A)

  

T-Mobile US, Inc. (B)

      3,510         139,733   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $342,514,553)

         375,368,098   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 0.1%

  

Capital Markets - 0.0% (A)

      

State Street Corp.

      

Series D, 5.90% (D)

      3,072         79,749   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 0.1%

      

Citigroup Capital XIII

      

7.88% (D)

      15,621         401,304   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.0% (A)

      

SCE Trust III

      

5.75% (D)

      1,280         34,483   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $537,460)

         515,536   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 2.9%

  

321 Henderson Receivables VI LLC

      

Series 2010-1A, Class A

      

5.56%, 07/15/2059 (E)

     $  675,816         $  780,155   

American Tower Trust I

      

Series 2013-1A, Class 1A

      

1.55%, 03/15/2043 (E)

      790,000         783,869   

BlueMountain CLO, Ltd.

      

Series 2015-2A, Class A1

      

1.71%, 07/18/2027 (D) (E)

      910,000         903,246   

BXG Receivables Note Trust

      

Series 2015-A, Class A

      

2.88%, 05/02/2030 (E)

      611,051         613,339   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust

      

Series 2013-BA, Class B

      

1.78%, 06/17/2019 (E)

      80,000         80,430   

Series 2013-BA, Class C

      

2.24%, 09/16/2019 (E)

      80,000         80,519   

Series 2014-AA, Class B

      

1.76%, 08/15/2019 (E)

      95,000         95,203   

Series 2014-AA, Class C

      

2.28%, 11/15/2019 (E)

      120,000         120,738   

Credit Acceptance Auto Loan Trust

      

Series 2013-1A, Class A

      

1.21%, 10/15/2020 (E)

      110,291         110,316   

Ford Credit Auto Owner Trust

      

Series 2013-B, Class D

      

1.82%, 11/15/2019

      170,000         171,210   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

      

Series 2012-2, Class C

      

2.86%, 01/15/2019

      100,000         102,134   

Series 2012-2, Class D

      

3.50%, 01/15/2019

      100,000         102,363   

HLSS Servicer Advance Receivables Trust

      

Series 2012-T2, Class A2

      

1.99%, 10/15/2045 (E)

      450,000         450,045   

Series 2013-T1, Class A2

      

1.50%, 01/16/2046 (E)

      610,000         609,390   

HSBC Home Equity Loan Trust

      

Series 2006-3, Class M1

      

0.48%, 03/20/2036 (D)

      1,000,000         979,313   

ICG US CLO, Ltd.

      

Series 2014-1A, Class A1

      

1.44%, 04/20/2026 (D) (E)

      925,000         906,587   

MVW Owner Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

2.25%, 09/22/2031 (E)

      574,267         574,280   

OCP CLO, Ltd.

      

Series 2015-8A, Class A1

      

1.80%, 04/17/2027 (D) (E)

      930,000         918,872   

Palmer Square CLO, Ltd.

      

Series 2015-2A, Class A1A

      

1.79%, 07/20/2027 (D) (E)

      915,000         908,729   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2013-A, Class C

      

3.12%, 10/15/2019 (E)

      140,000         142,318   

SBA Tower Trust

      

Series 2014-1A, Class C

      

2.90%, 10/15/2044 (D) (E)

      1,625,000         1,630,184   

Sierra Timeshare Receivables Funding LLC

      

Series 2013-3A, Class B

      

2.70%, 10/20/2030 (E)

      203,690         204,962   

Series 2014-1A, Class A

      

2.07%, 03/20/2030 (E)

      493,654         496,561   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Sierra Timeshare Receivables Funding LLC (continued)

  

Series 2014-2A, Class A

      

2.05%, 06/20/2031 (E)

      $  445,781         $  449,224   

Series 2014-3A, Class A

      

2.30%, 10/20/2031 (E)

      465,518         468,443   

Series 2015-1A, Class A

      

2.40%, 03/22/2032 (E)

      354,789         356,601   

Series 2015-1A, Class B

      

3.05%, 03/22/2032 (E)

      369,572         372,060   

Silverleaf Finance XVIII LLC

      

Series 2014-A, Class A

      

2.81%, 01/15/2027 (E)

      483,613         485,466   

SLM Private Education Loan Trust

      

Series 2011-A, Class A3

      

2.71%, 01/15/2043 (D) (E)

      295,000         311,842   

Series 2011-B, Class A3

      

2.46%, 06/16/2042 (D) (E)

      115,000         121,085   

Series 2011-C, Class A2A

      

3.46%, 10/17/2044 (D) (E)

      200,000         212,174   

Series 2012-E, Class A2B

      

1.96%, 06/15/2045 (D) (E)

      700,000         714,280   

Series 2013-A, Class A2B

      

1.26%, 05/17/2027 (D) (E)

      620,000         617,892   

Series 2013-A, Class B

      

2.50%, 03/15/2047 (E)

      105,000         102,876   

Series 2013-B, Class B

      

3.00%, 05/16/2044 (E)

      100,000         99,451   

SolarCity LMC Series III LLC

      

Series 2014-2, Class A

      

4.02%, 07/20/2044 (E)

      624,859         615,768   

SpringCastle America Funding LLC

      

Series 2014-AA, Class A

      

2.70%, 05/25/2023 (E)

      341,182         341,649   

Trafigura Securitisation Finance PLC

      

Series 2014-1A, Class A

      

1.16%, 10/15/2021 (D) (E)

      1,420,000         1,420,450   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $18,448,061)

   

      18,454,024   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 15.5%

  

   

Aerospace & Defense - 0.1%

      

Exelis, Inc.

      

5.55%, 10/01/2021

      640,000         710,854   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.1%

      

FedEx Corp.

      

4.90%, 01/15/2034

      295,000         307,231   

5.10%, 01/15/2044

      215,000         225,225   
     

 

 

  
        532,456   
     

 

 

  

Airlines - 0.3%

      

American Airlines Pass-Through Trust

      

3.70%, 04/01/2028

      723,165         718,645   

United Airlines Pass-Through Trust

      

3.75%, 03/03/2028

      1,265,000         1,268,163   
     

 

 

  
        1,986,808   
     

 

 

  

Auto Components - 0.1%

      

BorgWarner, Inc.

      

3.38%, 03/15/2025

      450,000         440,624   
     

 

 

  

Automobiles - 0.0% (A)

      

General Motors Co.

      

4.88%, 10/02/2023

      135,000         136,915   

6.25%, 10/02/2043

      80,000         85,094   
     

 

 

  
        222,009   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks - 2.0%

  

Barclays Bank PLC

  

10.18%, 06/12/2021 (E)

      $  1,945,000         $  2,548,111   

BPCE SA

      

4.00%, 04/15/2024 (C)

      250,000         259,774   

5.15%, 07/21/2024 (E)

      205,000         208,359   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

2.25%, 01/14/2019

      265,000         267,514   

11.00%, 06/30/2019 (D) (E) (F)

      1,905,000         2,342,197   

Deutsche Bank AG

      

1.64%, 08/20/2020 (D)

      280,000         281,446   

HSBC Bank Brasil SA - Banco Multiplo

      

Series MTN

      

4.00%, 05/11/2016 (E)

      690,000         679,650   

HSBC Holdings PLC

      

4.25%, 03/14/2024

      200,000         198,398   

5.25%, 03/14/2044

      201,000         203,941   

Intesa Sanpaolo SpA

      

5.02%, 06/26/2024 (E)

      765,000         754,900   

Korea Development Bank

      

3.50%, 08/22/2017

      475,000         491,384   

Macquarie Bank, Ltd.

      

1.65%, 03/24/2017 (E)

      365,000         366,073   

Nordea Bank AB

      

4.25%, 09/21/2022 (E)

      1,930,000         1,975,644   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      

1.88%, 03/31/2017

      318,000         317,218   

6.00%, 12/19/2023

      275,000         292,783   

Societe Generale SA

      

5.00%, 01/17/2024 (E)

      275,000         277,976   

Wells Fargo & Co.

      

2.15%, 01/15/2019

      134,000         135,056   

4.13%, 08/15/2023

      521,000         541,565   

5.38%, 11/02/2043

      280,000         308,371   

5.90%, 06/15/2024 (D) (F)

      178,000         178,000   
     

 

 

  
        12,628,360   
     

 

 

  

Beverages - 0.1%

      

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

      

2.15%, 02/01/2019 (C)

      205,000         205,562   

3.70%, 02/01/2024 (C)

      285,000         288,928   
     

 

 

  
        494,490   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.4%

      

AbbVie, Inc.

      

4.40%, 11/06/2042

      130,000         118,790   

4.70%, 05/14/2045

      805,000         781,041   

Amgen, Inc.

      

5.65%, 06/15/2042

      125,000         139,937   

Celgene Corp.

      

2.88%, 08/15/2020

      855,000         862,757   

Gilead Sciences, Inc.

      

3.65%, 03/01/2026

      445,000         447,071   
     

 

 

  
        2,349,596   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.2%

      

Ameriprise Financial, Inc.

      

3.70%, 10/15/2024

      810,000         825,008   

Bank of New York Mellon Corp.

      

Series MTN

      

2.10%, 01/15/2019

      205,000         206,833   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

3.63%, 02/07/2016 - 01/22/2023

      704,000         711,811   

5.75%, 01/24/2022

      378,000         433,826   

6.25%, 02/01/2041

      75,000         90,438   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets (continued)

      

Goldman Sachs Group, Inc. (continued)

  

   

6.75%, 10/01/2037

      $  80,000         $  95,433   

Series MTN

      

1.93%, 11/29/2023 (D)

      195,000         196,152   

7.50%, 02/15/2019

      600,000         701,282   

Macquarie Group, Ltd.

      

6.25%, 01/14/2021 (E)

      1,230,000         1,398,521   

Morgan Stanley

      

5.00%, 11/24/2025

      275,000         292,386   

Series MTN

      

7.30%, 05/13/2019

      1,665,000         1,944,106   

UBS AG

      

7.63%, 08/17/2022

      935,000         1,075,705   
     

 

 

  
        7,971,501   
     

 

 

  

Chemicals - 0.1%

      

LyondellBasell Industries NV

      

5.00%, 04/15/2019

      289,000         311,600   

Monsanto Co.

      

4.40%, 07/15/2044

      480,000         415,846   
     

 

 

  
        727,446   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.2%

      

ERAC USA Finance LLC

      

3.85%, 11/15/2024 (E)

      720,000         730,960   

Hutchison Whampoa International 14, Ltd.

      

1.63%, 10/31/2017 (E)

      445,000         443,282   
     

 

 

  
        1,174,242   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.0% (A)

      

Cisco Systems, Inc.

      

2.13%, 03/01/2019

      225,000         227,822   
     

 

 

  

Construction Materials - 0.1%

      

Martin Marietta Materials, Inc.

      

4.25%, 07/02/2024

      870,000         873,605   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.1%

      

Discover Financial Services

      

3.85%, 11/21/2022

      793,000         785,417   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.6%

      

Bank of America Corp.

      

2.60%, 01/15/2019

      240,000         242,438   

2.65%, 04/01/2019

      774,000         782,739   

4.10%, 07/24/2023

      202,000         209,876   

5.42%, 03/15/2017

      600,000         630,277   

5.75%, 12/01/2017

      320,000         345,902   

Citigroup, Inc.

      

1.70%, 04/27/2018

      753,000         749,087   

3.38%, 03/01/2023

      341,000         342,631   

4.95%, 11/07/2043

      75,000         77,805   

6.68%, 09/13/2043

      75,000         91,839   

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

2.75%, 03/26/2020 (E)

      1,370,000         1,366,172   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

4.38%, 08/06/2023

      205,000         212,900   

General Electric Capital Corp.

      

7.13%, 06/15/2022 (D) (F)

      1,055,000         1,218,525   

Series MTN

      

6.88%, 01/10/2039

      80,000         112,009   

JPMorgan Chase & Co.

      

3.20%, 01/25/2023

      892,000         885,457   

3.25%, 09/23/2022

      142,000         142,102   

4.85%, 02/01/2044 (C)

      75,000         78,435   

6.75%, 02/01/2024 (D) (F)

      66,000         68,723   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

      

JPMorgan Chase & Co. (continued)

      

Series MTN

      

1.35%, 02/15/2017

      $   1,175,000         $   1,176,528   

JPMorgan Chase Bank NA

      

6.00%, 10/01/2017

      510,000         551,111   

Oaktree Capital Management, LP

      

6.75%, 12/02/2019 (E)

      705,000         822,865   
     

 

 

  
        10,107,421   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.6%

  

AT&T, Inc.

      

2.45%, 06/30/2020

      1,095,000         1,078,124   

3.40%, 05/15/2025

      545,000         520,200   

4.35%, 06/15/2045

      290,000         248,916   

Intelsat Jackson Holdings SA

      

7.25%, 04/01/2019

      220,000         206,250   

Sprint Capital Corp.

      

6.88%, 11/15/2028

      175,000         125,562   

Verizon Communications, Inc.

      

2.63%, 02/21/2020

      523,000         524,552   

3.45%, 03/15/2021

      620,000         634,867   

4.50%, 09/15/2020

      185,000         200,408   

6.55%, 09/15/2043

      493,000         582,452   
     

 

 

  
        4,121,331   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.6%

      

Appalachian Power Co.

      

3.40%, 06/01/2025

      550,000         544,520   

CenterPoint Energy Houston Electric LLC

      

4.50%, 04/01/2044

      270,000         286,057   

Cleveland Electric Illuminating Co.

      

5.95%, 12/15/2036

      114,000         124,807   

8.88%, 11/15/2018

      65,000         77,653   

Commonwealth Edison Co.

      

4.70%, 01/15/2044

      175,000         185,319   

Duke Energy Carolinas LLC

      

4.25%, 12/15/2041

      183,000         186,454   

Duke Energy Corp.

      

3.75%, 04/15/2024

      46,000         47,359   

Entergy Arkansas, Inc.

      

3.70%, 06/01/2024

      267,000         274,420   

Georgia Power Co.

      

3.00%, 04/15/2016

      428,000         433,056   

Jersey Central Power & Light Co.

      

7.35%, 02/01/2019

      128,000         145,700   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

4.88%, 08/15/2019 (E)

      290,000         317,603   

Oncor Electric Delivery Co. LLC

      

4.10%, 06/01/2022

      55,000         57,809   

5.30%, 06/01/2042

      75,000         82,922   

Pacific Gas & Electric Co.

      

4.75%, 02/15/2044

      79,000         83,172   

PacifiCorp

      

3.60%, 04/01/2024

      555,000         573,465   

5.75%, 04/01/2037

      150,000         181,451   

Progress Energy, Inc.

      

4.88%, 12/01/2019

      27,000         29,586   

Public Service Electric & Gas Co.

      

3.00%, 05/15/2025

      560,000         557,702   
     

 

 

  
        4,189,055   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.1%

      

Hiland Partners, LP / Hiland Partners Finance Corp.

      

7.25%, 10/01/2020 (E)

      245,000         257,556   

Schlumberger Investment SA

      

3.65%, 12/01/2023

      132,000         136,116   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Energy Equipment & Services (continued)

      

TransCanada PipeLines, Ltd.

      

3.75%, 10/16/2023

      $   160,000         $   159,648   

4.63%, 03/01/2034

      145,000         138,802   

Weatherford International, Ltd.

      

5.95%, 04/15/2042

      155,000         107,758   
     

 

 

  
        799,880   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.3%

  

CVS Health Corp.

      

2.80%, 07/20/2020

      765,000         777,243   

5.30%, 12/05/2043

      54,000         59,580   

Wal-Mart Stores, Inc.

      

4.00%, 04/11/2043

      191,000         185,637   

4.30%, 04/22/2044

      75,000         76,670   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      

3.30%, 11/18/2021

      798,000         808,521   
     

 

 

  
        1,907,651   
     

 

 

  

Food Products - 0.1%

  

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (E)

      460,000         463,014   

Mondelez International, Inc.

      

2.25%, 02/01/2019

      255,000         256,597   
     

 

 

  
        719,611   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.3%

  

Becton Dickinson and Co.

      

2.68%, 12/15/2019

      355,000         358,970   

Boston Scientific Corp.

      

2.65%, 10/01/2018

      251,000         254,063   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

3.55%, 04/01/2025

      1,125,000         1,101,625   
     

 

 

  
        1,714,658   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.4%

  

Aetna, Inc.

      

4.75%, 03/15/2044

      58,000         58,898   

Anthem, Inc.

      

1.88%, 01/15/2018

      306,000         306,119   

2.30%, 07/15/2018

      853,000         856,614   

3.30%, 01/15/2023

      100,000         98,959   

Coventry Health Care, Inc.

      

5.45%, 06/15/2021

      222,000         249,180   

Express Scripts Holding Co.

      

4.75%, 11/15/2021

      555,000         599,228   

Tenet Healthcare Corp.

      

6.25%, 11/01/2018

      210,000         224,175   

UnitedHealth Group, Inc.

      

3.38%, 11/15/2021

      78,000         81,878   
     

 

 

  
        2,475,051   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.0% (A)

  

GLP Capital, LP / GLP Financing II, Inc.

      

4.38%, 11/01/2018

      16,000         16,120   

4.88%, 11/01/2020

      25,000         25,313   
     

 

 

  
        41,433   
     

 

 

  

Insurance - 1.8%

      

American International Group, Inc.

      

4.13%, 02/15/2024

      256,000         268,948   

8.18%, 05/15/2068 (D)

      72,000         95,220   

Fidelity National Financial, Inc.

      

5.50%, 09/01/2022

      255,000         272,807   

Genworth Holdings, Inc.

      

7.63%, 09/24/2021

      185,000         180,375   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Insurance (continued)

      

Hanover Insurance Group, Inc.

      

6.38%, 06/15/2021

      $   1,545,000         $   1,785,271   

Lincoln National Corp.

      

8.75%, 07/01/2019

      995,000         1,215,325   

Metropolitan Life Global Funding I

      

1.30%, 04/10/2017 (E)

      825,000         826,927   

3.88%, 04/11/2022 (E)

      750,000         782,682   

Pacific Life Insurance Co.

      

9.25%, 06/15/2039 (E)

      915,000         1,363,963   

Principal Financial Group, Inc.

      

8.88%, 05/15/2019

      445,000         543,108   

Prudential Financial, Inc.

      

Series MTN

      

5.38%, 06/21/2020

      294,000         331,317   

7.38%, 06/15/2019

      250,000         294,362   

Reinsurance Group of America, Inc.

      

6.75%, 12/15/2065 (D)

      1,861,000         1,558,587   

ZFS Finance USA Trust II

      

6.45%, 12/15/2065 (D) (E)

      2,045,000         2,065,450   
     

 

 

  
        11,584,342   
     

 

 

  

IT Services - 0.1%

      

International Business Machines Corp.

      

3.63%, 02/12/2024 (C)

      170,000         175,178   

MasterCard, Inc.

      

2.00%, 04/01/2019

      224,000         226,443   

3.38%, 04/01/2024

      144,000         147,204   
     

 

 

  
        548,825   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.2%

  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

1.30%, 02/01/2017

      450,000         449,762   

2.40%, 02/01/2019

      581,000         584,187   

5.30%, 02/01/2044

      29,000         30,513   
     

 

 

  
        1,064,462   
     

 

 

  

Machinery - 0.1%

      

Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.

      

2.13%, 04/27/2020 (E)

      580,000         571,941   
     

 

 

  

Media - 0.4%

      

CBS Corp.

      

4.63%, 05/15/2018

      89,000         94,638   

5.75%, 04/15/2020

      85,000         95,610   

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.

      

6.50%, 11/15/2022

      550,000         552,062   

Comcast Corp.

      

5.88%, 02/15/2018

      412,000         453,134   

DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co., Inc.

      

4.60%, 02/15/2021

      285,000         304,797   

5.00%, 03/01/2021

      150,000         163,492   

NBCUniversal Enterprise, Inc.

      

5.25%, 03/19/2021 (E) (F)

      200,000         211,250   

NBCUniversal Media LLC

      

4.38%, 04/01/2021

      255,000         279,371   

4.45%, 01/15/2043

      209,000         208,134   

5.15%, 04/30/2020

      379,000         427,796   
     

 

 

  
        2,790,284   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.1%

      

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

3.85%, 09/30/2023

      180,000         180,509   

Freeport-McMoRan, Inc.

      

3.88%, 03/15/2023

      185,000         137,594   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Metals & Mining (continued)

      

Novelis, Inc.

      

8.75%, 12/15/2020

      $   395,000         $   380,266   

Rio Tinto Finance USA PLC

      

2.88%, 08/21/2022 (C)

      152,000         143,912   
     

 

 

  
        842,281   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.1%

      

CMS Energy Corp.

      

3.88%, 03/01/2024

      87,000         89,104   

4.88%, 03/01/2044

      201,000         208,724   

PG&E Corp.

      

2.40%, 03/01/2019

      113,000         113,769   
     

 

 

  
        411,597   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.9%

  

Apache Corp.

      

4.25%, 01/15/2044

      66,000         56,117   

4.75%, 04/15/2043

      85,000         76,701   

BP Capital Markets PLC

      

2.24%, 05/10/2019

      425,000         428,142   

Energy Transfer Partners, LP

      

5.95%, 10/01/2043

      155,000         136,991   

EOG Resources, Inc.

      

2.45%, 04/01/2020

      371,000         374,494   

Exxon Mobil Corp.

      

1.82%, 03/15/2019

      640,000         645,338   

Husky Energy, Inc.

      

4.00%, 04/15/2024

      185,000         174,577   

Kerr-McGee Corp.

      

6.95%, 07/01/2024

      190,000         222,421   

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

4.15%, 02/01/2024

      605,000         548,685   

Laredo Petroleum, Inc.

      

7.38%, 05/01/2022

      230,000         222,525   

Linn Energy LLC / Linn Energy Finance Corp.

      

6.25%, 11/01/2019

      310,000         79,050   

MEG Energy Corp.

      

6.50%, 03/15/2021 (E)

      180,000         147,600   

Murphy Oil Corp.

      

2.50%, 12/01/2017

      316,000         308,533   

Nexen Energy ULC

      

5.88%, 03/10/2035

      10,000         11,042   

Noble Energy, Inc.

      

6.00%, 03/01/2041

      95,000         90,058   

8.25%, 03/01/2019

      195,000         229,021   

Peabody Energy Corp.

      

6.25%, 11/15/2021

      165,000         33,825   

Petrobras Global Finance BV

      

6.25%, 03/17/2024 (C)

      410,000         298,398   

Petroleos Mexicanos

      

3.50%, 07/18/2018 - 01/30/2023

      510,000         494,520   

Range Resources Corp.

      

5.75%, 06/01/2021

      45,000         42,412   

Shell International Finance BV

      

2.00%, 11/15/2018

      364,000         368,275   

Western Gas Partners, LP

      

5.38%, 06/01/2021

      259,000         277,236   

Williams Cos., Inc.

      

3.70%, 01/15/2023

      83,000         64,364   

7.88%, 09/01/2021

      109,000         110,755   

Williams Partners, LP

      

5.40%, 03/04/2044

      128,000         102,190   
     

 

 

  
        5,543,270   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Paper & Forest Products - 0.1%

  

International Paper Co.

  

4.75%, 02/15/2022

      $   694,000         $   749,523   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.3%

      

Actavis Funding SCS

      

3.80%, 03/15/2025

      595,000         574,793   

Actavis, Inc.

      

4.63%, 10/01/2042

      260,000         240,341   

Bristol-Myers Squibb Co.

      

4.50%, 03/01/2044

      292,000         309,043   

Perrigo Co. PLC

      

2.30%, 11/08/2018

      645,000         638,009   

Teva Pharmaceutical Finance Co., BV

      

3.65%, 11/10/2021

      41,000         41,498   
     

 

 

  
        1,803,684   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.9%

      

EPR Properties

      

4.50%, 04/01/2025

      955,000         915,814   

Host Hotels & Resorts, LP

      

4.00%, 06/15/2025

      330,000         325,300   

Kilroy Realty, LP

      

4.25%, 08/15/2029

      1,120,000         1,083,994   

Realty Income Corp.

      

3.88%, 07/15/2024

      965,000         965,879   

Simon Property Group, LP

      

3.38%, 10/01/2024 (C)

      1,160,000         1,167,194   

Ventas Realty, LP / Ventas Capital Corp.

      

2.70%, 04/01/2020

      79,000         78,666   

Vereit Operating Partnership, LP

      

2.00%, 02/06/2017

      545,000         534,100   

3.00%, 02/06/2019

      270,000         257,513   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC

      

2.70%, 09/17/2019 (E)

      740,000         736,500   
     

 

 

  
        6,064,960   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.1%

      

Aviation Capital Group Corp.

      

7.13%, 10/15/2020 (E)

      596,000         689,870   

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      51,000         50,224   

3.75%, 04/01/2024

      48,000         49,466   
     

 

 

  
        789,560   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.2%

  

   

Intel Corp.

      

2.45%, 07/29/2020

      960,000         972,731   

KLA-Tencor Corp.

      

4.13%, 11/01/2021

      685,000         696,464   
     

 

 

  
        1,669,195   
     

 

 

  

Software - 0.1%

      

Microsoft Corp.

      

2.70%, 02/12/2025 (C)

      595,000         583,045   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.2%

  

   

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

3.60%, 10/15/2020 (G)

      780,000         779,781   

Hewlett-Packard Co.

      

3.75%, 12/01/2020

      275,000         284,323   
     

 

 

  
        1,064,104   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Tobacco - 0.2%

      

Altria Group, Inc.

      

4.00%, 01/31/2024

      $   144,000         $   149,130   

Philip Morris International, Inc.

      

4.88%, 11/15/2043

      104,000         110,139   

RJ Reynolds Tobacco Co.

      

8.13%, 06/23/2019

      895,000         1,059,840   
     

 

 

  
        1,319,109   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.2%

      

International Lease Finance Corp.

      

6.75%, 09/01/2016 (E)

      1,045,000         1,081,575   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.7%

      

America Movil SAB de CV

      

2.38%, 09/08/2016

      660,000         666,547   

4.38%, 07/16/2042 (C)

      250,000         224,343   

Crown Castle Towers LLC

      

4.88%, 08/15/2040 (E)

      675,000         729,117   

6.11%, 01/15/2040 (E)

      1,455,000         1,639,680   

SBA Tower Trust

      

2.24%, 04/15/2043 (E)

      280,000         278,150   

Sprint Communications, Inc.

      

9.00%, 11/15/2018 (E)

      390,000         409,227   

Sprint Corp.

      

7.88%, 09/15/2023

      200,000         161,875   

T-Mobile USA, Inc.

      

6.46%, 04/28/2019

      20,000         20,350   

6.63%, 04/28/2021

      75,000         75,188   

6.73%, 04/28/2022 (C)

      75,000         74,813   

6.84%, 04/28/2023

      25,000         24,750   
     

 

 

  
        4,304,040   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $101,300,966)

         99,987,118   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.5%

  

   

Brazilian Government International Bond

      

4.25%, 01/07/2025 (C)

      230,000         201,250   

Colombia Government International Bond

      

4.00%, 02/26/2024

      305,000         295,545   

Export-Import Bank of Korea

      

4.00%, 01/11/2017

      665,000         686,042   

Indonesia Government International Bond

      

5.38%, 10/17/2023 (E)

      400,000         413,488   

Mexico Government International Bond

      

4.00%, 10/02/2023

      800,000         814,800   

Peruvian Government International Bond

      

7.35%, 07/21/2025 (C)

      160,000         199,600   

Turkey Government International Bond

      

5.75%, 03/22/2024 (C)

      520,000         538,980   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $3,165,295)

         3,149,705   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 5.2%

  

   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-3, Class A1A

      

5.73%, 06/10/2049 (D)

      365,134         385,454   

Banc of America Re-REMIC Trust

      

Series 2010-UB3, Class A4B1

      

5.73%, 06/15/2049 (D) (E)

      475,000         499,844   

BB-UBS Trust

      

Series 2012-TFT, Class A

      

2.89%, 06/05/2030 (E)

      590,000         589,397   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

BB-UBS Trust (continued)

      

Series 2012-TFT, Class C

      

3.58%, 06/05/2030 (D) (E)

      $   1,390,000         $   1,341,167   

BB-UBS Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2012-SHOW, Class XA

      

0.73%, 11/05/2036 (D) (E)

      3,935,000         199,756   

BCAP LLC Trust

      

Series 2009-RR10, Class 2A1

      

2.81%, 08/26/2035 (D) (E)

      173,716         172,112   

Series 2009-RR14, Class 1A1

      

6.00%, 05/26/2037 (D) (E)

      197,592         207,888   

Series 2009-RR6, Class 2A1

      

2.69%, 08/26/2035 (D) (E)

      827,219         822,087   

Series 2010-RR1, Class 12A1

      

5.25%, 08/26/2036 (D) (E)

      244,908         250,053   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-PW14, Class A1A

      

5.19%, 12/11/2038

      376,288         390,116   

Series 2007-PW15, Class A1A

      

5.32%, 02/11/2044

      271,427         282,465   

Series 2007-PW17, Class A1A

      

5.65%, 06/11/2050 (D)

      454,780         485,513   

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2014-GC19, Class A3

      

3.75%, 03/10/2047

      185,000         195,246   

Series 2014-GC19, Class A4

      

4.02%, 03/10/2047

      285,000         307,243   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2015-A, Class A1

      

3.50%, 06/25/2058 (D)

      1,356,816         1,383,592   

COMM Mortgage Trust

      

Series 2010-RR1, Class GEB

      

5.54%, 12/11/2049 (D) (E)

      675,000         701,902   

Series 2013-CR11, Class AM

      

4.72%, 10/10/2046 (D)

      90,000         99,791   

Series 2013-GAM, Class A2

      

3.37%, 02/10/2028 (E)

      170,000         173,474   

Series 2014-UBS2, Class A5

      

3.96%, 03/10/2047

      205,000         219,917   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

      

Series 2012-LTRT, Class A2

      

3.40%, 10/05/2030 (E)

      490,000         496,314   

Series 2014-CR14, Class B

      

4.76%, 02/10/2047 (D)

      195,000         212,041   

Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-GG11, Class AM

      

5.87%, 12/10/2049 (D)

      150,000         158,426   

Core Industrial Trust

      

Series 2015-CALW, Class B

      

3.25%, 02/10/2034 (E)

      935,000         945,788   

Credit Suisse Mortgage Capital Certificates

      

Series 2009-11R, Class 5A1

      

4.24%, 08/26/2036 (D) (E)

      926,035         919,239   

CSMC Trust

      

Series 2010-1R, Class 28A1

      

5.00%, 02/27/2047 (E)

      486,368         489,718   

Series 2010-RR1, Class 2A

      

5.70%, 09/15/2040 (D) (E)

      635,000         660,192   

Series 2013-8R, Class 3A1

      

0.32%, 03/27/2036 (D) (E)

      745,790         728,238   

Series 2014-4R, Class 21A1

      

0.49%, 12/27/2035 (D) (E)

      1,140,110         1,086,498   

DBRR Trust

      

Series 2011-C32, Class A3A

      

5.90%, 06/17/2049 (D) (E)

      150,000         156,007   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-RMP1, Class A2

      

0.34%, 12/25/2036 (D)

      $   216,991         $   181,524   

Extended Stay America Trust

      

Series 2013-ESH7, Class A27

      

2.96%, 12/05/2031 (E)

      215,000         216,517   

GS Mortgage Securities Corp. II

      

Series 2013-KING, Class E

      

3.55%, 12/10/2027 (D) (E)

      440,000         424,759   

Hilton USA Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2013-HLT, Class X1FX

      

0.10%, 11/05/2030 (D) (E)

      20,000,000         3,180   

Jefferies Re-REMIC Trust

      

Series 2009-R2, Class 2A

      

2.70%, 12/26/2037 (D) (E)

      149,732         148,946   

Series 2009-R7, Class 10A3

      

6.00%, 12/26/2036 (E)

      87,110         90,009   

Series 2009-R7, Class 12A1

      

2.75%, 08/26/2036 (D) (E)

      51,649         51,269   

Series 2009-R7, Class 1A1

      

2.36%, 02/26/2036 (D) (E)

      339,544         334,053   

Series 2009-R7, Class 4A1

      

2.67%, 09/26/2034 (D) (E)

      120,853         119,430   

Series 2009-R9, Class 1A1

      

2.40%, 08/26/2046 (D) (E)

      144,067         145,674   

Series 2010-R3, Class 1A1

      

2.69%, 03/21/2036 (D) (E)

      24,829         24,816   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-CB14, Class AM

      

5.67%, 12/12/2044 (D)

      70,000         70,329   

Series 2007-CB18, Class A1A

      

5.43%, 06/12/2047 (D)

      629,330         653,751   

Series 2007-CB20, Class AM

      

6.08%, 02/12/2051 (D)

      460,000         494,335   

Series 2007-LD12, Class A1A

      

5.85%, 02/15/2051 (D)

      523,949         559,674   

Series 2008-C2, Class ASB

      

6.13%, 02/12/2051 (D)

      195,021         201,571   

Series 2010-C1, Class B

      

5.95%, 06/15/2043 (E)

      420,000         460,846   

Series 2012-WLDN, Class A

      

3.91%, 05/05/2030 (E)

      1,441,100         1,520,833   

JPMorgan Re-REMIC Trust

      

Series 2009-7, Class 8A1

      

2.93%, 01/27/2047 (D) (E)

      17,478         17,493   

Series 2010-4, Class 7A1

      

1.99%, 08/26/2035 (D) (E)

      41,290         41,190   

Series 2014-2, Class 6A1

      

Zero Coupon, 05/26/2037 (D) (E)

      1,127,873         1,132,220   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C7, Class AM

      

6.37%, 09/15/2045 (D)

      145,000         157,806   

Merrill Lynch Mortgage Trust

      

Series 2005-CKI1, Class AJ

      

5.60%, 11/12/2037 (D)

      219,239         219,150   

Series 2007-C1, Class A1A

      

6.03%, 06/12/2050 (D)

      166,828         173,460   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2007-HQ12, Class AM

      

5.90%, 04/12/2049 (D)

      570,000         597,379   

Series 2007-IQ13, Class A1A

      

5.31%, 03/15/2044

      588,186         611,996   

Series 2007-IQ13, Class AM

      

5.41%, 03/15/2044

      140,000         145,358   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    9

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

Morgan Stanley Capital I Trust (continued)

      

Series 2007-IQ14, Class A1A

      

5.67%, 04/15/2049 (D)

      $   162,036         $   170,974   

Series 2007-IQ15, Class AM

      

6.11%, 06/11/2049 (D)

      195,000         206,849   

Morgan Stanley Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class AXB2

      

1.00%, 03/27/2051 (E)

      54,861         54,586   

Series 2012-XA, Class A

      

2.00%, 07/27/2049 (E)

      102,546         101,879   

Series 2014-R3, Class 2A

      

3.00%, 07/26/2048 (D) (E)

      1,459,091         1,463,243   

Motel 6 Trust

      

Series 2015-MTL6, Class C

      

3.64%, 02/05/2030 (E)

      2,335,000         2,338,143   

Nationstar Mortgage Loan Trust

      

Series 2013-A, Class A

      

3.75%, 12/25/2052 (D) (E)

      853,527         871,454   

New Residential Mortgage Loan Trust

      

Series 2014-1A, Class A

      

3.75%, 01/25/2054 (D) (E)

      434,661         448,840   

Series 2014-2A, Class A3

      

3.75%, 05/25/2054

      954,618         995,447   

Series 2014-3A, Class AFX3

      

3.75%, 11/25/2054 (D) (E)

      722,910         748,007   

Provident Funding Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-1, Class 3A1

      

0.48%, 05/25/2035 (D)

      776,553         748,584   

SCG Trust

      

Series 2013-SRP1, Class A

      

1.61%, 11/15/2026 (D) (E)

      295,000         293,408   

Series 2013-SRP1, Class AJ

      

2.16%, 11/15/2026 (D) (E)

      190,000         188,451   

STRIPS, Ltd.

      

Series 2012-1A, Class A

      

1.50%, 12/25/2044 (E) (H) (I)

      132,806         131,506   

Towd Point Mortgage Trust

      

Series 2015-3, Class A1B

      

3.00%, 03/25/2054 (D) (E)

      766,202         771,510   

UBS-BAMLL Trust

      

Series 2012-WRM, Class A

      

3.66%, 06/10/2030 (E)

      535,000         564,049   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-WL7A, Class H

      

0.61%, 09/15/2021 (D) (E)

      97,546         95,301   

Wells Fargo Re-REMIC Trust

      

Series 2012-IO, Class A

      

1.75%, 08/20/2021 (E)

      52,185         52,185   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $33,742,179)

         33,601,462   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.2%

  

   

California - 0.1%

      

Los Angeles Community College District, General Obligation Unlimited

      

6.60%, 08/01/2042

      55,000         74,035   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.60%, 11/01/2040

      260,000         381,469   

University of California, Revenue Bonds

      

Series AD

      

4.86%, 05/15/2112

      50,000         48,302   
     

 

 

  
        503,806   
     

 

 

  
     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Georgia - 0.0% (A)

      

Municipal Electric Authority of Georgia, Revenue Bonds

      

Series A

      

6.64%, 04/01/2057

      $   50,000         $   58,603   
     

 

 

  

Illinois - 0.0% (A)

      

State of Illinois, General Obligation Unlimited

      

5.10%, 06/01/2033

      250,000         234,302   
     

 

 

  

New Jersey - 0.0% (A)

      

New Jersey State Turnpike Authority, Revenue Bonds

      

Series F

      

7.41%, 01/01/2040

      71,000         98,177   
     

 

 

  

New York - 0.1%

      

Metropolitan Transportation Authority, Revenue Bonds

      

Series E

      

6.81%, 11/15/2040

      60,000         78,519   

New York City Water & Sewer System, Revenue Bonds

      

Series CC

      

5.88%, 06/15/2044

      55,000         70,230   

New York State Dormitory Authority, Revenue Bonds

      

Series H

      

5.39%, 03/15/2040

      55,000         66,057   

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

Series 181

      

4.96%, 08/01/2046

      95,000         103,133   
     

 

 

  
        317,939   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $1,175,416)

         1,212,827   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 6.7%

  

   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

5.00%, 04/01/2018 - 02/01/2024

      137,098         144,157   

5.50%, 09/01/2018 - 06/01/2041

      552,720         599,608   

6.00%, 12/01/2037

      149,405         169,196   

Federal National Mortgage Association

      

Zero Coupon, 10/09/2019

      745,000         691,829   

2.00%, 02/01/2043 (D)

      330,433         339,880   

3.00%, TBA (G)

      9,641,000         9,770,551   

3.33%, 10/25/2023 (D)

      245,000         259,848   

3.35%, 06/01/2041 (D)

      90,746         96,155   

3.50%, 07/01/2028 - 01/01/2029

      968,337         1,032,890   

3.50%, TBA (G)

      15,279,000         15,975,321   

3.52%, 09/01/2041 (D)

      105,904         112,330   

4.00%, TBA (G)

      7,053,000         7,523,294   

4.50%, 02/01/2025 - 06/01/2026

      773,217         826,760   

5.00%, 05/01/2018

      52,455         54,503   

5.00%, TBA (G)

      2,342,000         2,580,454   

5.50%, 04/01/2037 - 04/01/2041

      798,582         894,488   

6.00%, 08/01/2036 - 06/01/2041

      1,138,243         1,294,083   

6.50%, 05/01/2040

      355,237         405,814   

Government National Mortgage Association, Interest Only STRIPS

      

0.91%, 02/16/2053 (D)

      1,151,667         76,174   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $42,459,752)

         42,847,335   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    10

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 8.7%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 08/15/2042

      $  1,982,600         $  1,933,087   

3.50%, 02/15/2039

      478,000         539,169   

3.63%, 02/15/2044

      8,468,700         9,738,785   

4.50%, 02/15/2036

      2,187,600         2,868,434   

4.75%, 02/15/2037

      391,000         530,182   

5.25%, 02/15/2029

      2,059,000         2,764,154   

U.S. Treasury Inflation Indexed Bond

      

2.50%, 01/15/2029

      1,302,871         1,562,987   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 01/15/2023

      537,644         518,336   

0.63%, 01/15/2024

      4,592,417         4,570,231   

U.S. Treasury Note

      

0.38%, 10/31/2016

      4,543,300         4,542,296   

0.88%, 04/15/2017 - 04/30/2017

      6,341,600         6,373,458   

1.00%, 11/30/2019

      787,000         779,150   

1.25%, 11/30/2018

      3,781,700         3,812,033   

1.63%, 03/31/2019 - 11/15/2022

      7,529,800         7,625,787   

1.88%, 11/30/2021

      144,000         145,864   

2.00%, 02/15/2025

      3,515,000         3,501,270   

2.25%, 11/15/2024

      1,584,400         1,614,025   

2.50%, 05/15/2024

      2,491,300         2,595,040   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $54,767,898)

         56,014,288   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 0.3%

  

Federal Home Loan Bank Discount Notes

      

0.15%, 12/17/2015 (J)

      1,945,000         1,944,397   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Agency Obligation
(Cost $1,944,397)

   

      1,944,397   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 5.3%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.00% (K), 02/04/2016 (J)

      3,243,000         3,242,972   

0.01%, 10/29/2015 - 02/04/2016 (J)

      4,741,000         4,740,961   

0.03%, 10/22/2015 (C) (J)

      108,000         107,998   

0.04%, 12/10/2015 - 12/17/2015 (J)

      9,884,000         9,883,240   

0.04%, 11/19/2015 (C) (J)

      5,017,000         5,016,730   

0.05%, 11/27/2015 (C) (J)

      3,543,000         3,542,722   

0.08%, 11/05/2015 (J)

      7,385,000         7,384,465   

0.12%, 04/28/2016 (J) (L)

      270,000         269,896   

0.15%, 04/28/2016 (J) (L)

      30,000         29,989   

0.20%, 04/28/2016 (J) (L)

      160,000         159,938   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $34,378,543)

   

      34,378,911   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 4.8%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (J)

      31,156,311         31,156,311   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $31,156,311)

   

      31,156,311   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.8%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $11,318,485 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 2.00% - 2.25%, due 07/31/2021 - 11/15/2021, and with a total value of $11,553,802.

      $  11,318,482         $  11,318,482   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $11,318,482)

         11,318,482   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $676,909,313) (M)

   

      709,948,494   

Net Other Assets (Liabilities) - (10.3)%

  

      (66,522,915 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  643,425,579   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    11

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS:

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500® E-Mini

      Long         82         12/18/2015       $ —         $ (154,167 ) 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (N)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (O)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

           

Common Stocks

    $     375,368,098      $ —         $ —         $ 375,368,098   

Preferred Stocks

      515,536        —           —           515,536   

Asset-Backed Securities

      —          18,454,024         —           18,454,024   

Corporate Debt Securities

      —          99,987,118         —           99,987,118   

Foreign Government Obligations

      —          3,149,705         —           3,149,705   

Mortgage-Backed Securities

      —          33,469,956         131,506         33,601,462   

Municipal Government Obligations

      —          1,212,827         —           1,212,827   

U.S. Government Agency Obligations

      —          42,847,335         —           42,847,335   

U.S. Government Obligations

      —          56,014,288         —           56,014,288   

Short-Term U.S. Government Agency Obligation

      —          1,944,397         —           1,944,397   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          34,378,911         —           34,378,911   

Securities Lending Collateral

      31,156,311        —           —           31,156,311   

Repurchase Agreement

      —          11,318,482         —           11,318,482   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 407,039,945      $     302,777,043       $   131,506       $   709,948,494   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

           

Other Financial Instruments

           

Futures Contracts (P)

    $ (154,167 )    $ —         $ —         $ (154,167 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (154,167 )    $ —         $ —         $ (154,167 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Transfers

 

Investments

    Transfers from
Level 1 to Level 2		      Transfers from
Level 2 to Level 1		      Transfers from
Level 2 to Level 3 (Q)		      Transfers from
Level 3 to Level 2		  

Mortgage-Backed Securities

    $ —       $ —       $ 131,506       $ —   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(B)

Non-income producing security.

(C)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $30,499,946. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(D)

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(E)

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $67,292,778, representing 10.5% of the Portfolio’s net assets.

(F)

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(G)

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(H)

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $131,506, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(I)

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(J)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K)

Percentage rounds to less than 0.01% or (0.01)%.

(L)

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $459,823.

(M)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $676,909,313. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $58,156,969 and $25,117,788, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $33,039,181.

 

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Transamerica Series Trust

     Page    12      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Managed Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(N)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(O)

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

(P)

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

(Q)

Transferred from Level 2 to 3 due to utilizing significant unobservable inputs, as of prior reporting period the security utilized significant observable inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

TBA

    To Be Announced

 

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Transamerica Series Trust

     Page    13      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Manager Alternative Strategies VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 96.9%

  

   

Alternative Investments - 6.5%

      

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      16,675         $  123,561   
     

 

 

  

Fixed Income - 21.4%

      

Transamerica Bond (A)

      4,909         47,813   

Transamerica High Yield Bond (A)

      10,348         91,584   

Transamerica Short-Term Bond (A)

      23,886         239,095   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      2,876         28,072   
     

 

 

  
        406,564   
     

 

 

  

Global/International Equity - 10.2%

  

   

Transamerica Developing Markets Equity (A)

      8,485         71,017   

Transamerica International Small Cap (A)

      6,188         57,923   

Transamerica International Small Cap Value (A)

      5,445         65,183   
     

 

 

  
        194,123   
     

 

 

  

Tactical and Specialty - 58.8%

  

   

Transamerica Arbitrage Strategy Liquidating Trust (B) (C) (D) (E) (F) (G)

      101         1,012   

Transamerica Event Driven (A) (B)

      13,834         131,977   

Transamerica Global Multifactor Macro (A) (B)

      30,493         308,891   

Transamerica Global Real Estate Securities (A)

      7,611         103,053   

Transamerica Long/Short Strategy (A)

      39,046         356,103   

Transamerica Managed Futures Strategy (A)

      18,964         216,759   
     

 

 

  
        1,117,795   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $1,953,515)

         1,842,043   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 7.3%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (H), dated 09/30/2015, to be repurchased at $138,837 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $145,597.

      $  138,837         138,837   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $138,837)

         138,837   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $2,092,352) (I)

         1,980,880   

Net Other Assets (Liabilities) - (4.2)%

  

      (79,268 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,901,612   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Multi-Manager Alternative Strategies VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (J)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs (K)		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Investment Companies

    $ 1,841,031       $ —         $ 1,012       $ 1,842,043   

Repurchase Agreement

      —           138,837         —           138,837   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,841,031       $     138,837       $     1,012       $     1,980,880   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Investment in affiliated company of Transamerica Asset Management, Inc.

(D) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $1,012, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $1,012, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(F) 

At September 30, 2015, the Portfolio owned the respective securities which were restricted to public resale:

 

Investments

   

Description

    Acquisition
Date		      Acquisition
Cost		      Value      Value as Percentage
of Net Assets		  

Investment Companies

   

Transamerica Arbitrage Strategy Liquidating Trust

      09/18/2015       $     1,012       $     1,012         0.1 % 

 

(G) 

Security is Level 3 of the fair value hierarchy.

(H) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(I) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $2,092,352. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $2,795 and $114,267, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $111,472.

(J) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(K) 

Level 3 securities were not considered significant to the Portfolio.

 

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Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 0.3%

  

American Express Credit Account Master Trust

      

Series 2012-5, Class A

      

0.59%, 05/15/2018

      $  200,000         $  200,000   

Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates

      

Series 2004-R3, Class M1

      

0.97%, 05/25/2034 (A)

      573,609         525,814   

FFMLT Trust

      

Series 2005-FF2, Class M3

      

0.91%, 03/25/2035 (A)

      94,473         93,564   

Series 2005-FF2, Class M4

      

1.08%, 03/25/2035 (A)

      400,000         367,922   

Fore CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class A1A

      

0.53%, 07/20/2019 (A) (B)

      13,390         13,386   

Mercedes-Benz Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1, Class A2

      

0.43%, 02/15/2017

      150,471         150,439   

Northstar Education Finance, Inc.

      

Series 2012-1, Class A

      

0.89%, 12/26/2031 (A) (B)

      94,860         93,816   

RASC Trust

      

Series 2006-EMX2, Class A2

      

0.39%, 02/25/2036 (A)

      278,703         275,722   

SLC Private Student Loan Trust

      

Series 2006-A, Class A5

      

0.46%, 07/15/2036 (A)

      115,410         114,421   

SLM Private Credit Student Loan Trust

      

Series 2006-B, Class A4

      

0.52%, 03/15/2024 (A)

      101,733         100,982   

SLM Private Education Loan Trust

      

Series 2012-E, Class A1

      

0.96%, 10/16/2023 (A) (B)

      24,409         24,396   

SLM Student Loan Trust

      

Series 2004-10, Class A5A

      

0.70%, 04/25/2023 (A) (B)

      79,471         79,312   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $1,923,764)

   

        2,039,774   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 22.7%

  

Aerospace & Defense - 0.0% (C)

      

Lockheed Martin Corp.

      

3.60%, 03/01/2035

      40,000         36,707   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.0% (C)

      

United Parcel Service, Inc.

      

2.45%, 10/01/2022

      100,000         98,154   
     

 

 

  

Airlines - 0.0% (C)

      

Continental Airlines Pass-Through Trust

      

4.00%, 04/29/2026

      46,093         46,900   

5.50%, 04/29/2022

      43,043         44,442   

Southwest Airlines Co.

      

2.75%, 11/06/2019

      50,000         50,949   
     

 

 

  
        142,291   
     

 

 

  

Automobiles - 0.5%

      

Daimler Finance North America LLC

      

0.75%, 03/02/2018 (A) (B)

      800,000         790,254   

2.25%, 03/02/2020 (B)

      800,000         776,277   

Toyota Motor Credit Corp.

      

0.61%, 05/17/2016 (A)

      200,000         200,182   

Series MTN

      

2.15%, 03/12/2020 (D)

        1,200,000         1,202,604   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Automobiles (continued)

      

Volkswagen International Finance NV

      

0.76%, 11/18/2016 (A) (B)

      $  250,000         $  242,914   
     

 

 

  
        3,212,231   
     

 

 

  

Banks - 4.4%

      

Abbey National Treasury Services PLC

      

2.38%, 03/16/2020

      3,400,000         3,414,974   

American Express Centurion Bank

      

0.76%, 11/13/2015 (A)

      500,000         500,150   

Bank of Montreal

      

Series MTN

      

2.55%, 11/06/2022

      220,000         216,139   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

0.88%, 03/05/2018 (A) (B)

      900,000         896,360   

2.30%, 03/05/2020 (B)

      350,000         348,035   

Barclays PLC

      

3.65%, 03/16/2025

        1,200,000         1,145,695   

BPCE SA

      

4.63%, 07/11/2024 (B)

      400,000         389,986   

Commonwealth Bank of Australia

      

0.60%, 09/08/2017 (A) (B)

      700,000         697,345   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

4.50%, 01/11/2021

      220,000         242,652   

Credit Agricole SA

      

7.88%, 01/23/2024 (A) (B) (E)

      250,000         248,751   

HSBC Holdings PLC

      

5.10%, 04/05/2021

      280,000         310,044   

HSBC USA, Inc.

      

0.92%, 11/13/2019 (A)

      460,000         455,535   

2.38%, 11/13/2019

      550,000         548,819   

2.75%, 08/07/2020

      1,770,000         1,776,414   

ING Bank NV

      

0.89%, 03/16/2018 (A) (B) (F)

      900,000         896,644   

2.45%, 03/16/2020 (B)

      80,000         80,759   

KeyBank NA

      

2.50%, 12/15/2019

      100,000         101,249   

Lloyds Bank PLC

      

2.70%, 08/17/2020

      3,300,000         3,347,352   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

2.25%, 07/25/2019

      750,000         753,461   

Mizuho Bank, Ltd.

      

3.60%, 09/25/2024 (B)

      800,000         812,045   

Sberbank of Russia Via SB Capital SA

      

5.18%, 06/28/2019 (G)

      400,000         402,264   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

Series MTN

      

2.65%, 07/23/2020 (D)

      1,790,000         1,807,393   

Swedbank AB

      

2.20%, 03/04/2020 (B)

      1,190,000         1,187,127   

Toronto-Dominion Bank

      

0.54%, 05/02/2017 (A)

      400,000         398,970   

Wells Fargo & Co.

      

Series MTN

      

2.60%, 07/22/2020 (D)

      4,500,000         4,545,391   

3.00%, 02/19/2025

      500,000         481,110   
     

 

 

  
          26,004,664   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.8%

      

AbbVie, Inc.

      

1.06%, 11/06/2015 (A)

      200,000         200,059   

2.90%, 11/06/2022

      2,400,000         2,338,356   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Biotechnology (continued)

  

Amgen, Inc.

      

3.13%, 05/01/2025

      $  1,450,000         $  1,388,375   

3.63%, 05/22/2024

      400,000         401,173   

4.10%, 06/15/2021

      400,000         424,736   

Baxalta, Inc.

      

3.60%, 06/23/2022 (B)

      50,000         50,481   

4.00%, 06/23/2025 (B)

      50,000         50,077   
     

 

 

  
        4,853,257   
     

 

 

  

Building Products - 0.0% (C)

      

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      

4.00%, 06/15/2025

      140,000         141,068   

Masco Corp.

      

4.45%, 04/01/2025

      40,000         40,500   

Owens Corning

      

4.20%, 12/01/2024

      50,000         49,670   
     

 

 

  
        231,238   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.7%

      

Bank of New York Mellon Corp.

      

Series MTN

      

2.60%, 08/17/2020 (D)

      2,390,000         2,425,183   

3.00%, 02/24/2025

      1,100,000         1,081,278   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

0.77%, 03/22/2016 (A)

      300,000         299,932   

3.75%, 05/22/2025

      140,000         140,291   

6.15%, 04/01/2018

      280,000         308,377   

Series MTN

      

3.85%, 07/08/2024

      300,000         305,817   

Lazard Group LLC

      

3.75%, 02/13/2025

      81,000         77,289   

Morgan Stanley

      

Series MTN

      

4.00%, 07/23/2025

      140,000         143,079   

5.50%, 07/24/2020

      4,100,000         4,602,877   

6.63%, 04/01/2018

      200,000         222,707   

UBS AG

      

Series MTN

      

0.69%, 08/14/2017 (A)

      250,000         248,824   

2.38%, 08/14/2019

      250,000         251,073   
     

 

 

  
          10,106,727   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.1%

  

ADT Corp.

      

4.13%, 06/15/2023 (D)

      40,000         36,000   

Eaton Corp.

      

2.75%, 11/02/2022

      125,000         121,653   

ERAC USA Finance LLC

      

1.40%, 04/15/2016 (B)

      100,000         100,065   

4.50%, 02/15/2045 (B) (F)

      40,000         36,992   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

0.88%, 02/09/2018 (A)

      114,000         114,124   

2.25%, 02/10/2020 (D)

      41,000         40,863   

Waste Management, Inc.

      

3.13%, 03/01/2025

      40,000         39,159   
     

 

 

  
        488,856   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.7%

      

American Express Co.

      

4.90%, 03/15/2020 (A) (E)

      180,000         172,926   

American Express Credit Corp.

      

Series MTN

      

0.81%, 08/15/2019 (A)

      700,000         692,789   

2.25%, 08/15/2019

      600,000         602,100   

John Deere Capital Corp.

      

Series MTN

      

1.60%, 07/13/2018

      50,000         50,069   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Consumer Finance (continued)

  

Navient Corp.

      

5.88%, 03/25/2021

      $  770,000         $  647,762   

PACCAR Financial Corp.

      

Series MTN

      

0.58%, 02/08/2016 (A)

      150,000         150,092   

Synchrony Financial

      

2.70%, 02/03/2020

      41,000         40,536   

4.50%, 07/23/2025

        1,780,000         1,793,936   
     

 

 

  
        4,150,210   
     

 

 

  

Distributors - 0.0% (C)

      

WW Grainger, Inc.

      

4.60%, 06/15/2045

      50,000         52,667   
     

 

 

  

Diversified Consumer Services - 0.7%

  

Nationwide Building Society

      

3.90%, 07/21/2025 (B)

      3,900,000         3,988,019   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 4.6%

  

AerCap Ireland Capital, Ltd. / AerCap Global Aviation Trust

      

4.63%, 07/01/2022

      150,000         149,438   

Bank of America Corp.

      

5.70%, 01/24/2022

      4,800,000         5,475,014   

Series MTN

      

0.94%, 08/25/2017 (A)

      290,000         289,473   

6.88%, 04/25/2018

      220,000         245,880   

Bank of America NA

      

0.73%, 05/08/2017 (A)

      250,000         249,187   

0.78%, 06/05/2017 (A)

      1,210,000         1,206,911   

1.75%, 06/05/2018

      1,210,000         1,207,136   

Citigroup, Inc.

      

4.40%, 06/10/2025

      1,200,000         1,206,882   

CME Group, Inc.

      

3.00%, 09/15/2022

      3,800,000         3,845,250   

Credit Suisse

      

0.98%, 04/27/2018 (A)

      1,260,000         1,254,248   

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

3.75%, 03/26/2025 (B)

      3,900,000         3,787,501   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

0.85%, 09/08/2017 (A)

      700,000         685,823   

General Electric Capital Corp.

      

0.93%, 12/11/2015 (A)

      120,000         120,118   

Series MTN

      

5.50%, 01/08/2020

      900,000         1,029,946   

General Motors Financial Co., Inc.

      

3.20%, 07/13/2020

      317,000         312,730   

3.50%, 07/10/2019

      200,000         202,068   

Helios Leasing I LLC

      

1.56%, 09/28/2024

      153,643         150,713   

JPMorgan Chase & Co.

      

2.75%, 06/23/2020

      4,500,000         4,538,511   

3.25%, 09/23/2022

      200,000         200,144   

3.90%, 07/15/2025

      360,000         366,668   

JPMorgan Chase Bank NA

      

6.00%, 10/01/2017

      260,000         280,959   

LeasePlan Corp. NV

      

2.50%, 05/16/2018 (B) (F)

      300,000         300,731   

3.00%, 10/23/2017 (B) (F)

      250,000         254,437   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      

4.40%, 02/15/2026 (B)

      80,000         81,185   

Tagua Leasing LLC

      

1.58%, 11/16/2024

      157,694         154,783   
     

 

 

  
          27,595,736   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Telecommunication Services - 0.5%

  

AT&T, Inc.

      

0.70%, 02/12/2016 (A)

      $  200,000         $  199,807   

0.75%, 03/30/2017 (A) (D)

      500,000         497,938   

1.26%, 06/30/2020 (A)

      170,000         168,595   

3.40%, 05/15/2025

      150,000         143,174   

Verizon Communications, Inc.

      

0.73%, 06/09/2017 (A)

      400,000         398,401   

1.10%, 06/17/2019 (A)

      300,000         297,995   

1.87%, 09/15/2016 (A)

      500,000         504,746   

4.50%, 09/15/2020 (D)

      100,000         108,329   

5.15%, 09/15/2023

      700,000         773,283   
     

 

 

  
        3,092,268   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.7%

      

Appalachian Power Co.

      

3.40%, 06/01/2025

        1,430,000         1,415,753   

Duke Energy Corp.

      

0.71%, 04/03/2017 (A)

      200,000         199,437   

3.75%, 04/15/2024

      200,000         205,906   

Duke Energy Progress LLC

      

0.53%, 03/06/2017 (A)

      200,000         199,322   

Entergy Corp.

      

4.00%, 07/15/2022

      1,600,000         1,652,293   

Entergy Louisiana LLC

      

3.30%, 12/01/2022

      150,000         152,231   

Exelon Corp.

      

3.95%, 06/15/2025

      46,000         46,429   

FirstEnergy Corp.

      

2.75%, 03/15/2018

      100,000         100,273   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

1.59%, 06/01/2017

      50,000         50,017   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

4.12%, 11/28/2042 (B)

      200,000         193,536   
     

 

 

  
          4,215,197   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.0% (C)

      

Schneider Electric SE

      

2.95%, 09/27/2022 (B)

      150,000         149,919   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.0% (C)

  

Flextronics International, Ltd.

      

4.75%, 06/15/2025 (B)

      50,000         48,436   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.3%

  

DCP Midstream Operating, LP

      

2.70%, 04/01/2019

      100,000         89,508   

Plains All American Pipeline, LP / PAA Finance Corp.

      

2.85%, 01/31/2023

      100,000         91,738   

3.60%, 11/01/2024

      100,000         93,595   

Regency Energy Partners, LP / Regency Energy Finance Corp.

      

4.50%, 11/01/2023

      1,900,000         1,756,463   
     

 

 

  
        2,031,304   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.1%

      

CVS Health Corp.

      

3.88%, 07/20/2025

      270,000         278,318   

CVS Pass-Through Trust

      

4.16%, 08/11/2036 (B)

      96,920         96,806   
     

 

 

  
        375,124   
     

 

 

  

Food Products - 0.3%

      

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (B)

      50,000         50,327   

3.50%, 07/15/2022 (B)

      50,000         51,076   

3.95%, 07/15/2025 (B)

      1,550,000         1,585,934   
     

 

 

  
        1,687,337   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Gas Utilities - 0.0% (C)

      

National Fuel Gas Co.

      

5.20%, 07/15/2025

      $  120,000         $  123,403   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.7%

  

Becton Dickinson and Co.

      

0.79%, 06/15/2016 (A)

      470,000         469,913   

3.73%, 12/15/2024

      110,000         111,982   

Boston Scientific Corp.

      

3.38%, 05/15/2022

      1,430,000         1,428,640   

Medtronic, Inc.

      

3.50%, 03/15/2025

      220,000         224,476   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

2.70%, 04/01/2020

        1,640,000         1,645,999   

3.15%, 04/01/2022

      80,000         79,208   

3.55%, 04/01/2025

      80,000         78,338   
     

 

 

  
        4,038,556   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.2%

  

Aetna, Inc.

      

3.50%, 11/15/2024

      50,000         49,739   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.60%, 02/01/2025

      41,000         39,691   

UnitedHealth Group, Inc.

      

2.88%, 12/15/2021

      1,090,000         1,106,476   
     

 

 

  
          1,195,906   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.2%

  

Carnival Corp.

      

1.20%, 02/05/2016

      200,000         200,213   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.

      

5.50%, 03/01/2025 (B)

      900,000         771,750   
     

 

 

  
        971,963   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.1%

      

General Electric Co.

      

2.70%, 10/09/2022

      260,000         260,656   

4.50%, 03/11/2044

      100,000         103,630   
     

 

 

  
        364,286   
     

 

 

  

Insurance - 0.7%

      

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      120,000         121,864   

First American Financial Corp.

      

4.30%, 02/01/2023

      100,000         100,269   

4.60%, 11/15/2024 (D)

      50,000         51,197   

Jackson National Life Global Funding

      

2.30%, 04/16/2019 (B)

      300,000         301,868   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

3.75%, 03/14/2026

      50,000         50,276   

MetLife, Inc.

      

4.05%, 03/01/2045

      40,000         37,389   

5.25%, 06/15/2020 (A) (E)

      100,000         99,000   

Metropolitan Life Global Funding I

      

2.00%, 04/14/2020 (B)

      250,000         248,535   

2.30%, 04/10/2019 (B)

      700,000         707,803   

New York Life Global Funding

      

1.13%, 03/01/2017 (B)

      200,000         200,115   

Pricoa Global Funding I

      

1.15%, 11/25/2016 (B)

      500,000         501,157   

2.20%, 05/16/2019 (B) (D)

      200,000         201,420   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Insurance (continued)

      

Principal Life Global Funding II

      

2.20%, 04/08/2020 (B)

      $   1,300,000         $   1,298,699   

QBE Insurance Group, Ltd.

      

2.40%, 05/01/2018 (B)

      200,000         201,348   

Reliance Standard Life Global Funding II

      

2.50%, 04/24/2019 (B)

      100,000         101,042   

XLIT, Ltd.

      

4.45%, 03/31/2025

      40,000         40,029   
     

 

 

  
        4,262,011   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.1%

  

Amazon.com, Inc.

      

2.50%, 11/29/2022 (D)

      200,000         193,776   

3.30%, 12/05/2021

      110,000         113,757   
     

 

 

  
        307,533   
     

 

 

  

IT Services - 0.0% (C)

      

Fidelity National Information Services, Inc.

      

3.88%, 06/05/2024

      100,000         95,174   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.3%

      

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

3.30%, 02/15/2022

      110,000         110,308   

4.15%, 02/01/2024

      1,600,000         1,657,235   
     

 

 

  
        1,767,543   
     

 

 

  

Machinery - 0.0% (C)

      

Stanley Black & Decker, Inc.

      

2.90%, 11/01/2022

      200,000         198,330   
     

 

 

  

Media - 0.6%

      

21st Century Fox America, Inc.

      

3.70%, 09/15/2024

      800,000         800,452   

CBS Corp.

      

4.00%, 01/15/2026

      50,000         49,189   

CCO Safari II LLC

      

4.46%, 07/23/2022 (B)

      2,000,000         2,001,056   

Comcast Corp.

      

4.40%, 08/15/2035

      50,000         50,319   

Cox Communications, Inc.

      

3.25%, 12/15/2022 (B)

      100,000         95,005   

Discovery Communications LLC

      

3.45%, 03/15/2025

      40,000         37,058   

SES SA

      

3.60%, 04/04/2023 (B)

      200,000         201,813   

Sky PLC

      

3.13%, 11/26/2022 (B)

      80,000         77,569   

3.75%, 09/16/2024 (B)

      200,000         197,137   

Time Warner, Inc.

      

3.60%, 07/15/2025 (D)

      180,000         176,256   
     

 

 

  
        3,685,854   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.0% (C)

      

Anglo American Capital PLC

      

1.24%, 04/15/2016 (A) (B)

      200,000         199,837   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.0% (C)

      

Sempra Energy

      

2.88%, 10/01/2022

      150,000         147,099   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.0% (C)

      

Dollar Tree, Inc.

      

5.75%, 03/01/2023 (B)

      101,000         104,787   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.2%

      

BP Capital Markets PLC

      

0.74%, 02/13/2018 (A)

        450,000           448,195   

2.32%, 02/13/2020

      800,000         802,971   

3.51%, 03/17/2025 (D)

      120,000         118,596   

3.54%, 11/04/2024

      219,000         217,298   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

      

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

0.70%, 03/30/2016 (A)

      $   100,000         $   99,780   

Continental Resources, Inc.

      

3.80%, 06/01/2024 (D)

      100,000         81,109   

Devon Energy Corp.

      

0.79%, 12/15/2015 (A)

      200,000         199,812   

Dolphin Energy, Ltd.

      

5.50%, 12/15/2021 (G)

      400,000         451,418   

Enbridge, Inc.

      

3.50%, 06/10/2024

      100,000         90,418   

Energy Transfer Partners, LP

      

4.05%, 03/15/2025

      400,000         353,494   

4.75%, 01/15/2026

      100,000         92,009   

EOG Resources, Inc.

      

3.90%, 04/01/2035

      40,000         37,797   

Kinder Morgan, Inc.

      

5.05%, 02/15/2046

      800,000         634,757   

Occidental Petroleum Corp.

      

3.50%, 06/15/2025

      1,830,000         1,824,858   

Petroleos Mexicanos

      

6.00%, 03/05/2020

      200,000         214,180   

Pioneer Natural Resources Co.

      

7.50%, 01/15/2020

      650,000         747,402   

Rosneft Finance SA
Series MTN

      

7.88%, 03/13/2018 (G)

      200,000         209,712   

Statoil ASA

      

2.45%, 01/17/2023

      125,000         119,166   

Western Gas Partners, LP

      

4.00%, 07/01/2022

      115,000         111,296   

Woodside Finance, Ltd.

      

3.65%, 03/05/2025 (B)

      40,000         36,182   
     

 

 

  
        6,890,450   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.0% (C)

      

International Paper Co.

      

3.80%, 01/15/2026

      50,000         49,262   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.4%

      

Actavis Funding SCS

      

3.80%, 03/15/2025

      80,000         77,283   

3.85%, 06/15/2024

      100,000         97,954   

Eli Lilly & Co.

      

2.75%, 06/01/2025

      1,190,000         1,171,666   

Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc.

      

5.38%, 01/15/2023 (B)

      1,000,000         961,250   

Johnson & Johnson

      

0.40%, 11/28/2016 (A)

      200,000         200,017   

Merck & Co., Inc.

      

2.35%, 02/10/2022

      81,000         79,840   
     

 

 

  
        2,588,010   
     

 

 

  

Professional Services - 0.1%

      

Moody’s Corp.

      

2.75%, 07/15/2019

      200,000         203,433   

5.25%, 07/15/2044

      100,000         106,394   
     

 

 

  
        309,827   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.6%

      

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      

4.50%, 07/30/2029

      300,000         299,660   

American Tower Corp.

      

3.50%, 01/31/2023

      100,000         96,341   

4.00%, 06/01/2025

      1,250,000         1,219,649   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Real Estate Investment Trusts (continued)

  

   

Digital Realty Trust, LP

      

3.95%, 07/01/2022

      $   1,830,000         $   1,827,972   

iStar, Inc.

      

4.00%, 11/01/2017

      100,000         96,250   
     

 

 

  
        3,539,872   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.5%

      

Aviation Capital Group Corp.

      

3.88%, 09/27/2016 (B)

      200,000         202,000   

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      200,000         196,956   

3.65%, 09/01/2025

      1,750,000         1,769,740   

Canadian National Railway Co.

      

2.25%, 11/15/2022

      400,000         384,661   

JB Hunt Transport Services, Inc.

      

2.40%, 03/15/2019

      100,000         100,813   

Norfolk Southern Corp.

      

4.45%, 06/15/2045

      50,000         48,313   
     

 

 

  
        2,702,483   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.0% (C)

  

   

Intel Corp.

      

3.10%, 07/29/2022 (D)

      50,000         50,793   

3.70%, 07/29/2025

      100,000         102,596   
     

 

 

  
        153,389   
     

 

 

  

Software - 0.6%

      

Adobe Systems, Inc.

      

3.25%, 02/01/2025

      41,000         40,223   

Autodesk, Inc.

      

4.38%, 06/15/2025

      100,000         100,273   

Microsoft Corp.

      

2.13%, 11/15/2022

      300,000         290,461   

2.70%, 02/12/2025 (D)

      800,000         783,926   

Oracle Corp.

      

0.79%, 10/08/2019 (A) (D)

      500,000         497,835   

2.80%, 07/08/2021

      400,000         405,566   

2.95%, 05/15/2025

      1,250,000         1,218,651   

4.30%, 07/08/2034

      400,000         401,041   
     

 

 

  
        3,737,976   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.1%

      

AutoNation, Inc.

      

4.50%, 10/01/2025

      50,000         50,961   

Home Depot, Inc.

      

4.25%, 04/01/2046

      50,000         50,360   

QVC, Inc.

      

4.45%, 02/15/2025

      100,000         96,418   

4.85%, 04/01/2024

      100,000         96,891   
     

 

 

  
        294,630   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1%

  

   

Apple, Inc.

      

0.60%, 05/06/2019 (A)

      400,000         399,543   

3.45%, 05/06/2024

      400,000         412,341   
     

 

 

  
        811,884   
     

 

 

  

Tobacco - 0.7%

      

BAT International Finance PLC

      

3.50%, 06/15/2022 (B)

      50,000         51,388   

3.95%, 06/15/2025 (B)

      1,500,000         1,560,138   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Tobacco (continued)

      

Imperial Tobacco Finance PLC

      

3.75%, 07/21/2022 (B)

      $   200,000         $   201,894   

4.25%, 07/21/2025 (B)

      1,790,000         1,812,298   

Reynolds American, Inc.

      

4.00%, 06/12/2022

      50,000         52,246   

4.45%, 06/12/2025

      100,000         104,636   

4.85%, 09/15/2023

      100,000         107,276   
     

 

 

  
        3,889,876   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.0% (C)

  

   

Sydney Airport Finance Co. Pty, Ltd.

      

3.38%, 04/30/2025 (B)

      50,000         48,245   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.0% (C)

      

American Water Capital Corp.

      

3.40%, 03/01/2025 (D)

      50,000         50,668   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

   

T-Mobile USA, Inc.

      

6.00%, 03/01/2023

      104,000         100,360   

6.38%, 03/01/2025

      104,000         99,840   

VimpelCom Holdings BV

      

5.20%, 02/13/2019 (B)

      200,000         195,500   
     

 

 

  
        395,700   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $135,749,979)

         135,484,896   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATION - 0.2%

  

   

Province of Ontario, Canada

      

1.65%, 09/27/2019

      1,200,000         1,199,087   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligation
(Cost $1,198,065)

         1,199,087   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 0.2%

  

   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-6, Class A2

      

5.31%, 10/10/2045

      14,505         14,519   

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2005-5, Class 1A1

      

0.63%, 07/25/2035 (A)

      54,705         53,456   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2005-9, Class 1A1

      

0.49%, 05/25/2035 (A)

      96,613         82,683   

DBRR Trust

      

Series 2013-EZ2, Class A

      

0.85%, 02/25/2045 (A) (B)

      1,515         1,515   

Morgan Stanley Bank of America Merrill
Lynch Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2013-C8, Class XA

      

1.59%, 12/15/2048 (A)

      2,403,981         128,546   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-4, Class 6A1

      

0.43%, 03/25/2035 (A)

      754,792         679,028   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $903,908)

         959,747   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.2%

  

   

California - 0.2%

      

Bay Area Toll Authority, Revenue Bonds

      

Series S1

      

6.92%, 04/01/2040

      200,000         263,566   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

California (continued)

      

Los Angeles Community College District,
General Obligation Unlimited

      

6.60%, 08/01/2042

      $   200,000         $   269,218   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.35%, 11/01/2039

      300,000         418,386   
     

 

 

  
        951,170   
     

 

 

  

New York - 0.0% (C)

      

Port Authority of New York & New Jersey,
Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      200,000         193,272   
     

 

 

  

Utah - 0.0% (C)

      

Utah State Board of Regents, Revenue Bonds

      

Series 1

      

0.94%, 12/26/2031 (A)

      89,585         88,669   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $1,252,557)

         1,233,111   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 6.1%

  

   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

1.25%, 10/02/2019

      14,450,000         14,420,724   

2.38%, 01/13/2022

      10,800,000         11,123,017   

Federal National Mortgage Association

      

0.88%, 10/26/2017

      1,800,000         1,805,398   

1.88%, 09/18/2018 (D)

      6,800,000         6,973,713   

4.50%, 04/01/2028 - 10/01/2041

      1,202,220         1,305,717   

Financing Corp., Principal Only STRIPS

      

05/11/2018

      600,000         583,865   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $35,019,405)

         36,212,434   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 13.8%

  

   

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 08/15/2042 (H)

      33,400,000         32,565,868   

3.13%, 08/15/2044

      12,100,000         12,664,042   

3.38%, 05/15/2044

      500,000         548,763   

U.S. Treasury Floating Rate Note

      

0.09%, 07/31/2017 (A)

      3,100,000         3,096,807   

U.S. Treasury Note

      

1.00%, 08/31/2019 (I)

      1,500,000         1,489,317   

1.63%, 08/15/2022 (H)

      14,000,000         13,881,504   

1.75%, 02/28/2022

      400,000         401,281   

2.00%, 10/31/2021

      2,200,000         2,245,661   

2.38%, 08/15/2024

      12,400,000         12,771,355   

2.50%, 05/15/2024 (H)

      2,900,000         3,020,759   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $78,570,354)

         82,685,357   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 13.0%

  

Federal Home Loan Bank Discount Notes

      

0.12%, 12/08/2015 (J)

      2,500,000         2,499,385   

0.14%, 01/04/2016 (J)

      6,800,000         6,797,488   

0.19%, 01/22/2016 - 02/08/2016 (J)

      1,800,000         1,798,899   

0.21%, 01/27/2016 (J)

      300,000         299,794   

0.24%, 01/25/2016 - 01/26/2016 (J)

      4,000,000         3,996,891   

0.25%, 01/11/2016 (J)

      1,400,000         1,399,008   

0.29%, 02/19/2016 (J)

      6,900,000         6,892,163   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Discount Notes

      

0.23%, 01/13/2016 (J)

      400,000         399,734   

0.25%, 01/27/2016 (J)

      2,300,000         2,298,115   
     Principal      Value  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

   

Federal Home Loan Mortgage Corp.
Discount Notes (continued)

      

0.26%, 02/08/2016 (J)

      $   12,100,000         $   12,088,639   

0.28%, 02/22/2016 (J)

      3,700,000         3,695,856   

Federal National Mortgage Association
Discount Notes

      

0.21%, 01/14/2016 (J)

      22,900,000         22,886,308   

0.23%, 01/14/2016 (J)

      2,100,000         2,098,622   

0.26%, 02/02/2016 - 02/17/2016 (J)

      10,700,000         10,689,966   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Agency Obligations
(Cost $77,840,860)

   

      77,840,868   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 14.3%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.11%, 01/07/2016 (I) (J)

      783,000         782,770   

0.12%, 01/14/2016 (I) (J) (K)

      4,405,000         4,403,523   

0.14%, 01/14/2016 - 01/28/2016 (I) (J) (K)

      1,772,000         1,771,175   

0.15%, 01/14/2016 - 01/28/2016 (I) (J) (K)

      105,000         104,955   

0.23%, 03/03/2016 (D) (I) (J) (K)

      31,900,000         31,869,296   

0.26%, 03/03/2016 (D) (I) (J) (K)

      46,200,000         46,149,109   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $85,080,828)

   

      85,080,828   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 1.9%

  

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,800.00

      

Expires 06/17/2016

      1,093         11,312,550   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $6,999,753)

   

      11,312,550   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 12.7%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (J)

      75,739,530         75,739,530   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $75,739,530)

         75,739,530   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENTS - 26.0%

      

Bank of America NA 0.18% (J), dated 09/16/2015, to be repurchased at $42,104,421 on 10/07/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 3.63% - 4.75%, due 02/15/2041 - 08/15/2043, and with a total value of $44,603,857. (L)

      $  42,100,000         42,100,000   

Deutsche Bank AG 0.25% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,200,043 on 10/01/2015. Collatarized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 09/30/2020, and with a value of $6,337,208.

      6,200,000         6,200,000   

HSBC Bank PLC 0.27% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $34,400,258 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 04/30/2022, and with a value of $35,601,546.

      34,400,000         34,400,000   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENTS (continued)

  

RBC Capital Markets LLC 0.16% (J), dated 09/25/2015, to be repurchased at $20,800,647 on 10/02/2015. Collatarized by a U.S. Government Obligation, 2.63%, due 08/15/2020, and with a value of $21,383,685.

      $  20,800,000         $  20,800,000   

RBC Capital Markets LLC 0.27% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $34,400,258 on 10/01/2015. Collatarized by a U.S. Government Obligation, 1.00%, due 09/30/2019, and with a value of $35,134,452.

      34,400,000         34,400,000   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $10,775,846 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.88%, due 06/30/2020, and with a value of $10,995,919.

      10,775,843         10,775,843   

TD Securities LLC 0.28% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,300,049 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.00%, due 11/15/2044, and with a value of $6,504,772.

      6,300,000         6,300,000   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreements
(Cost $154,975,843)

         154,975,843   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $655,254,846) (M)

         664,764,025   

Net Other Assets (Liabilities) - (11.4)%

         (68,170,121 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  596,593,904   
     

 

 

  
 

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (N)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		   Expiration
Date		    Notional
Amount (P)		    Fair
Value (Q)		    Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

North American Investment Grade Index - Series 18

        1.00 %       06/20/2018        USD 23,800,000        $ 355,585        $ 196,304        $ 159,281  

North American Investment Grade Index - Series 20

        1.00         06/20/2018        USD 26,600,000          330,949          191,649          139,300  

North American Investment Grade Index - Series 21

        1.00         12/20/2018        USD 62,200,000          668,760          1,029,847          (361,087 )

North American Investment Grade Index - Series 22

        1.00         06/20/2019        USD 87,500,000          770,156          1,651,281          (881,125 )

North American Investment Grade Index - Series 23

        1.00         12/20/2019        USD 46,300,000          273,944          662,207          (388,263 )

North American Investment Grade Index - Series 24

        1.00         06/20/2020        USD     124,800,000          663,396          2,089,944          (1,426,548 )

North American Investment Grade Index - Series 25

        1.00         12/20/2020        USD 18,200,000          93,320          71,190          22,130  
                  

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Total

                    $     3,156,110        $     5,892,422        $     (2,736,312 )
                  

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        2.25 %       12/16/2022        USD 700,000        $ 21,753       $ (5,526 )     $ 27,279  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.25         09/13/2018        EUR 700,000          26,619         (1,541 )       28,160  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.30         09/15/2045        EUR     2,800,000          (179,293 )       (86,776 )       (92,517 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                    $     (130,921 )     $     (93,843 )     $     (37,078 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

 

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Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS (continued): (N)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

6-Month EUR-EURIBOR

        2.00 %       01/29/2024        EUR     500,000        $     (63,686 )     $     (3,106 )     $     (60,580 )

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS:

 

Credit Default Swap Agreements on Corporate and Sovereign Issues – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

   Counterparty   Fixed Deal
Receive Rate		   Expiration
Date		   Implied Credit
Spread (Basis Points) at
September 30, 2015 (R)		   Notional
Amount (P)		   Fair
Value (Q)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.50%, 03/31/2030

   JPM       1.00 %       06/20/2020         336.54       USD     200,000       $     (22,300 )     $     (27,629 )     $     5,329  

Total Return Swap Agreements – Payable (S)

 

Reference Entity

    Counterparty    Rate    Termination
Date		    Number of
Shares or Units		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

iShares MSCI EAFE ETF

        BOA      3-Month USD-LIBOR        05/16/2016          12,480        $     (6,501,329 )     $     —          $     (6,501,329 )

FUTURES CONTRACTS: (T)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Long         41         12/31/2015       $ 5,075       $ —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         22         12/21/2015         1,864         —     

Russell 2000® Mini Index

      Long         275         12/18/2015         —           (1,305,677 ) 

S&P 500® E-Mini

      Long         2,051         12/18/2015         —           (4,506,190 ) 
           

 

 

     

 

 

  

Total

             $     6,939       $     (5,811,867 ) 
           

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BNP

      11/12/2015    EUR      174,000       USD      196,277       $ —         $ (1,721 ) 

HSBC

      10/02/2015    JPY      371,900,000       USD      3,100,433         —           (295 ) 

HSBC

      10/02/2015    USD      3,113,120       JPY      371,900,000         12,983         —     

HSBC

      11/04/2015    USD      3,101,751       JPY      371,900,000         382         —     

JPM

      11/12/2015    USD      352,882       EUR      311,000         5,141         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $     18,506       $     (2,016 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (U)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 2,039,774      $ —         $ 2,039,774   

Corporate Debt Securities

      —          135,484,896        —           135,484,896   

Foreign Government Obligation

      —          1,199,087        —           1,199,087   

Mortgage-Backed Securities

      —          959,747        —           959,747   

Municipal Government Obligations

      —          1,233,111        —           1,233,111   

U.S. Government Agency Obligations

      —          36,212,434        —           36,212,434   

U.S. Government Obligations

      —          82,685,357        —           82,685,357   

Short-Term U.S. Government Agency Obligations

      —          77,840,868        —           77,840,868   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          85,080,828        —           85,080,828   

Exchange-Traded Options Purchased

      11,312,550        —          —           11,312,550   

Securities Lending Collateral

      75,739,530        —          —           75,739,530   

Repurchase Agreements

      —          154,975,843        —           154,975,843   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     87,052,080      $     577,711,945      $     —         $     664,764,025   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 3,156,110      $ —         $ 3,156,110   

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          48,372        —           48,372   

Futures Contracts (V)

      6,939        —          —           6,939   

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          18,506        —           18,506   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 6,939      $ 3,222,988      $ —         $ 3,229,927   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

    $ —        $ (242,979 )    $ —         $ (242,979 ) 

Over-the-Counter Credit Default Swap Agreements

      —          (22,300 )      —           (22,300 ) 

Over-the-Counter Total Return Swap Agreements

      —          (6,501,329 )      —           (6,501,329 ) 

Futures Contracts (V)

      (5,811,867 )      —          —           (5,811,867 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          (2,016 )      —           (2,016 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (5,811,867 )    $     (6,768,624 )    $     —         $     (12,580,491 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $30,884,280, representing 5.2% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $74,232,382. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(E) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(F) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $1,488,804, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $1,063,394, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements. The total value of all securities segregated as collateral to cover centrally cleared swap agreements is $5,180,928.

(I) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $11,186,096.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

 

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SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(K) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for open swap and/or forward foreign currency contracts. The total value of all securities segregated for open swap and/or forward foreign currency contracts is $7,725,808.

(L) 

Cash in the amount of $1,680,000 has been segregated by the custodian as collateral for open repurchase agreements.

(M) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $655,254,846. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $10,921,673 and $1,412,494, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $9,509,179.

(N) 

Cash in the amount of $2,313,000 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(O) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(P) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(Q) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(R) 

Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. A credit spread identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the referenced entity or obligation.

(S) 

At the termination date, a net cash flow is exchanged where the total return is equivalent to the return of the reference entity less a financing rate, if any. As a receiver, the Portfolio would receive payments based on any positive total return and would owe payments in the event of a negative total return. As the payer, the Portfolio would owe payments on any net positive total return and would receive payment in the event of a negative total return.

(T) 

Cash in the amount of $96,000 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(U) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(V) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

EUR

    Euro

JPY

    Japanese Yen

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BNP

    BNP Paribas

BOA

    Bank of America

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

ETF

    Exchange-Traded Fund

EURIBOR

    Euro Interbank Offer Rate

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

 

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Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 0.4%

  

American Express Credit Account Master Trust

      

Series 2012-5, Class A

      

0.59%, 05/15/2018

      $  100,000         $  100,000   

Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust

      

Series 2005-SD1, Class 2M2

      

1.39%, 01/25/2045 (A)

      346,384         284,795   

FFMLT Trust

      

Series 2005-FF2, Class M4

      

1.08%, 03/25/2035 (A)

      300,000         275,942   

Mercedes-Benz Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1, Class A2

      

0.43%, 02/15/2017

      37,618         37,610   

Northstar Education Finance, Inc.

      

Series 2012-1, Class A

      

0.89%, 12/26/2031 (A) (B)

      63,240         62,544   

SLC Private Student Loan Trust

      

Series 2006-A, Class A5

      

0.46%, 07/15/2036 (A)

      57,705         57,210   

SLM Private Credit Student Loan Trust

      

Series 2006-B, Class A4

      

0.52%, 03/15/2024 (A)

      50,866         50,491   

SLM Private Education Loan Trust

      

Series 2012-E, Class A1

      

0.96%, 10/16/2023 (A) (B)

      12,205         12,198   

SLM Student Loan Trust

      

Series 2004-10, Class A5A

      

0.70%, 04/25/2023 (A) (B)

      39,736         39,656   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $885,197)

         920,446   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 24.0%

  

Aerospace & Defense - 0.0% (C)

  

Lockheed Martin Corp.

      

3.60%, 03/01/2035 (D)

      16,000         14,683   
     

 

 

  

Air Freight & Logistics - 0.0% (C)

  

United Parcel Service, Inc.

      

2.45%, 10/01/2022

      100,000         98,154   
     

 

 

  

Airlines - 0.1%

  

Continental Airlines Pass-Through Trust

      

4.00%, 04/29/2026

      46,093         46,900   

5.50%, 04/29/2022

      43,043         44,442   

Southwest Airlines Co.

      

2.75%, 11/06/2019

      20,000         20,380   
     

 

 

  
        111,722   
     

 

 

  

Automobiles - 0.4%

  

Daimler Finance North America LLC

      

0.75%, 03/02/2018 (A) (B)

      170,000         167,929   

2.25%, 03/02/2020 (B)

      300,000         291,104   

Toyota Motor Credit Corp.

      

0.61%, 05/17/2016 (A)

      100,000         100,091   

Series MTN

      

2.15%, 03/12/2020 (D)

      500,000         501,085   
     

 

 

  
        1,060,209   
     

 

 

  

Banks - 5.1%

  

Abbey National Treasury Services PLC

      

2.38%, 03/16/2020

      1,700,000         1,707,487   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

  

Bank of Montreal

      

Series MTN

      

2.55%, 11/06/2022

      $   200,000         $   196,490   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

0.88%, 03/05/2018 (A) (B)

      200,000         199,191   

2.30%, 03/05/2020 (B)

      200,000         198,877   

Barclays PLC

      

3.65%, 03/16/2025

      500,000         477,373   

Commonwealth Bank of Australia

      

0.60%, 09/08/2017 (A) (B)

      100,000         99,621   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

4.50%, 01/11/2021

      200,000         220,593   

Credit Agricole SA

      

7.88%, 01/23/2024 (A) (B) (E)

      250,000         248,751   

HSBC Holdings PLC

      

5.10%, 04/05/2021

      240,000         265,752   

HSBC USA, Inc.

      

0.92%, 11/13/2019 (A)

      100,000         99,029   

2.38%, 11/13/2019

      180,000         179,614   

2.75%, 08/07/2020 (D)

      1,650,000         1,655,980   

ING Bank NV

      

0.89%, 03/16/2018 (A) (B) (F)

      200,000         199,254   

2.45%, 03/16/2020 (B)

      30,000         30,285   

Lloyds Bank PLC

      

2.70%, 08/17/2020

      1,600,000         1,622,958   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

2.25%, 07/25/2019

      250,000         251,153   

Mizuho Bank, Ltd.

      

3.60%, 09/25/2024 (B) (D)

      300,000         304,517   

Sberbank of Russia Via SB Capital SA

      

5.18%, 06/28/2019 (G)

      400,000         402,264   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

Series MTN

      

2.65%, 07/23/2020

      860,000         868,357   

Swedbank AB

      

2.20%, 03/04/2020 (B)

      450,000         448,914   

Toronto-Dominion Bank

      

0.54%, 05/02/2017 (A)

      100,000         99,742   

Wells Fargo & Co.

      

Series MTN

      

2.60%, 07/22/2020 (D)

      2,200,000         2,222,191   

3.00%, 02/19/2025

      200,000         192,444   
     

 

 

  
        12,190,837   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.7%

  

AbbVie, Inc.

      

1.06%, 11/06/2015 (A)

      100,000         100,029   

2.90%, 11/06/2022

      350,000         341,010   

Amgen, Inc.

      

3.13%, 05/01/2025

      640,000         612,800   

3.63%, 05/22/2024

      200,000         200,586   

4.10%, 06/15/2021

      400,000         424,736   

Baxalta, Inc.

      

3.60%, 06/23/2022 (B)

      20,000         20,193   

4.00%, 06/23/2025 (B)

      20,000         20,031   
     

 

 

  
        1,719,385   
     

 

 

  

Building Products - 0.0% (C)

  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      

4.00%, 06/15/2025

      60,000         60,458   

Masco Corp.

      

4.45%, 04/01/2025

      20,000         20,250   

Owens Corning

      

4.20%, 12/01/2024

      20,000         19,868   
     

 

 

  
        100,576   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets - 2.2%

      

Bank of New York Mellon Corp.

      

Series MTN

      

2.60%, 08/17/2020 (D)

      $   1,240,000         $   1,258,254   

3.00%, 02/24/2025 (D)

      500,000         491,490   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

0.77%, 03/22/2016 (A)

      150,000         149,966   

3.75%, 05/22/2025

      60,000         60,124   

6.15%, 04/01/2018

      240,000         264,323   

Series MTN

      

3.85%, 07/08/2024

      100,000         101,939   

Lazard Group LLC

      

3.75%, 02/13/2025

      30,000         28,626   

Morgan Stanley

      

Series MTN

      

4.00%, 07/23/2025

      60,000         61,320   

5.50%, 07/24/2020

      1,900,000         2,133,041   

6.63%, 04/01/2018

      200,000         222,707   

UBS AG

      

Series MTN

      

0.69%, 08/14/2017 (A)

      250,000         248,824   

2.38%, 08/14/2019

      250,000         251,072   
     

 

 

  
        5,271,686   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.1%

  

   

ADT Corp.

      

4.13%, 06/15/2023 (D)

      40,000         36,000   

Eaton Corp.

      

2.75%, 11/02/2022

      250,000         243,307   

ERAC USA Finance LLC

      

4.50%, 02/15/2045 (B) (F)

      15,000         13,872   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

0.88%, 02/09/2018 (A)

      24,000         24,026   

2.25%, 02/10/2020

      15,000         14,950   

Waste Management, Inc.

      

3.13%, 03/01/2025

      15,000         14,684   
     

 

 

  
        346,839   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.7%

  

American Express Co.

      

4.90%, 03/15/2020 (A) (E)

      70,000         67,249   

American Express Credit Corp.

      

Series MTN

      

0.81%, 08/15/2019 (A)

      100,000         98,970   

2.25%, 08/15/2019

      200,000         200,700   

John Deere Capital Corp.

      

Series MTN

      

1.60%, 07/13/2018 (D)

      20,000         20,028   

Navient Corp.

      

5.88%, 03/25/2021

      330,000         277,612   

PACCAR Financial Corp.

      

Series MTN

      

0.58%, 02/08/2016 (A)

      70,000         70,043   

Synchrony Financial

      

2.70%, 02/03/2020

      15,000         14,830   

4.50%, 07/23/2025

      860,000         866,733   
     

 

 

  
        1,616,165   
     

 

 

  

Distributors - 0.0% (C)

      

WW Grainger, Inc.

      

4.60%, 06/15/2045

      20,000         21,067   
     

 

 

  

Diversified Consumer Services - 0.6%

      

Nationwide Building Society

      

3.90%, 07/21/2025 (B)

      1,500,000         1,533,853   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services - 5.0%

      

Bank of America Corp.

      

5.70%, 01/24/2022

      $   2,200,000         $   2,509,382   

Series MTN

      

0.94%, 08/25/2017 (A)

      50,000         49,909   

6.88%, 04/25/2018

      200,000         223,527   

Bank of America NA

      

0.73%, 05/08/2017 (A)

      250,000         249,187   

0.78%, 06/05/2017 (A)

      300,000         299,234   

1.75%, 06/05/2018

      300,000         299,290   

Citigroup, Inc.

      

4.40%, 06/10/2025

      300,000         301,720   

CME Group, Inc.

      

3.00%, 09/15/2022

      1,600,000         1,619,053   

Credit Suisse

      

0.98%, 04/27/2018 (A)

      300,000         298,630   

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

3.75%, 03/26/2025 (B)

      1,900,000         1,845,193   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

0.85%, 09/08/2017 (A)

      200,000         195,949   

General Electric Capital Corp.

      

0.93%, 12/11/2015 (A)

      60,000         60,059   

Series MTN

      

5.50%, 01/08/2020

      600,000         686,631   

General Motors Financial Co., Inc.

      

3.20%, 07/13/2020

      150,000         147,980   

Helios Leasing I LLC

      

1.56%, 09/28/2024

      153,642         150,712   

JPMorgan Chase & Co.

      

2.75%, 06/23/2020

      1,900,000         1,916,260   

3.25%, 09/23/2022

      200,000         200,144   

3.90%, 07/15/2025

      170,000         173,149   

JPMorgan Chase Bank NA

      

6.00%, 10/01/2017

      340,000         367,407   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      

4.40%, 02/15/2026 (B)

      40,000         40,593   

Tagua Leasing LLC

      

1.58%, 11/16/2024

      157,694         154,783   
     

 

 

  
        11,788,792   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.6%

  

   

AT&T, Inc.

      

0.70%, 02/12/2016 (A)

      100,000         99,904   

0.75%, 03/30/2017 (A)

      100,000         99,588   

1.26%, 06/30/2020 (A)

      40,000         39,669   

3.40%, 05/15/2025

      60,000         57,270   

Verizon Communications, Inc.

      

0.73%, 06/09/2017 (A)

      100,000         99,600   

1.10%, 06/17/2019 (A)

      200,000         198,663   

1.87%, 09/15/2016 (A)

      100,000         100,949   

4.50%, 09/15/2020

      100,000         108,328   

5.15%, 09/15/2023

      500,000         552,345   
     

 

 

  
        1,356,316   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.6%

      

Appalachian Power Co.

      

3.40%, 06/01/2025

      650,000         643,524   

Duke Energy Corp.

      

0.71%, 04/03/2017 (A)

      100,000         99,718   

3.75%, 04/15/2024

      100,000         102,953   

Duke Energy Progress LLC

      

0.53%, 03/06/2017 (A)

      100,000         99,661   

Entergy Corp.

      

4.00%, 07/15/2022

      40,000         41,308   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Electric Utilities (continued)

  

Entergy Louisiana LLC

      

3.30%, 12/01/2022

      $  100,000         $  101,488   

Exelon Corp.

      

3.95%, 06/15/2025

      22,000         22,205   

FirstEnergy Corp.

      

2.75%, 03/15/2018

      100,000         100,273   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

4.12%, 11/28/2042 (B)

      200,000         193,536   
     

 

 

  
        1,404,666   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.1%

  

Schneider Electric SE

      

2.95%, 09/27/2022 (B)

      150,000         149,919   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.0% (C)

  

Flextronics International, Ltd.

      

4.75%, 06/15/2025 (B)

      20,000         19,374   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.0% (C)

  

DCP Midstream Operating, LP

      

2.70%, 04/01/2019

      100,000         89,508   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.1%

  

CVS Health Corp.

      

3.88%, 07/20/2025

      130,000         134,005   
     

 

 

  

Food Products - 0.4%

  

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (B)

      20,000         20,131   

3.50%, 07/15/2022 (B)

      20,000         20,430   

3.95%, 07/15/2025 (B) (D)

      920,000         941,329   
     

 

 

  
        981,890   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.0% (C)

  

National Fuel Gas Co.

      

5.20%, 07/15/2025

      50,000         51,418   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 1.1%

  

Becton Dickinson and Co.

      

0.79%, 06/15/2016 (A)

      90,000         89,983   

3.73%, 12/15/2024

      40,000         40,721   

Boston Scientific Corp.

      

3.38%, 05/15/2022

      650,000         649,382   

Medtronic, Inc.

      

3.50%, 03/15/2025 (B)

      70,000         71,424   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

2.70%, 04/01/2020

      1,620,000         1,625,926   

3.15%, 04/01/2022

      30,000         29,703   

3.55%, 04/01/2025

      30,000         29,377   
     

 

 

  
        2,536,516   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.2%

  

Aetna, Inc.

      

3.50%, 11/15/2024

      20,000         19,895   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.60%, 02/01/2025

      15,000         14,521   

UnitedHealth Group, Inc.

      

2.88%, 12/15/2021

      370,000         375,593   
     

 

 

  
        410,009   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.2%

  

Carnival Corp.

      

1.20%, 02/05/2016

      100,000         100,107   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Hotels, Restaurants & Leisure (continued)

  

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.

      

5.50%, 03/01/2025 (B)

      $  300,000         $  257,250   
     

 

 

  
        357,357   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.1%

  

General Electric Co.

      

2.70%, 10/09/2022

      140,000         140,353   

4.50%, 03/11/2044

      100,000         103,630   
     

 

 

  
        243,983   
     

 

 

  

Insurance - 0.6%

  

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      50,000         50,777   

First American Financial Corp.

      

4.60%, 11/15/2024

      20,000         20,479   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

3.75%, 03/14/2026

      20,000         20,110   

MetLife, Inc.

      

4.05%, 03/01/2045

      20,000         18,695   

5.25%, 06/15/2020 (A) (E)

      40,000         39,600   

Metropolitan Life Global Funding I

      

2.00%, 04/14/2020 (B)

      150,000         149,121   

2.30%, 04/10/2019 (B)

      100,000         101,115   

New York Life Global Funding

      

1.13%, 03/01/2017 (B)

      100,000         100,057   

Principal Life Global Funding II

      

2.20%, 04/08/2020 (B)

      600,000         599,399   

QBE Insurance Group, Ltd.

      

2.40%, 05/01/2018 (B)

      300,000         302,022   

XLIT, Ltd.

      

4.45%, 03/31/2025

      20,000         20,014   
     

 

 

  
        1,421,389   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.1%

  

Amazon.com, Inc.

      

2.50%, 11/29/2022 (D)

      200,000         193,776   

3.30%, 12/05/2021

      40,000         41,366   
     

 

 

  
        235,142   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.0% (C)

  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

3.30%, 02/15/2022

      40,000         40,112   
     

 

 

  

Media - 1.0%

  

21st Century Fox America, Inc.

      

3.70%, 09/15/2024

      300,000         300,169   

CBS Corp.

      

4.00%, 01/15/2026

      20,000         19,676   

CCO Safari II LLC

      

4.46%, 07/23/2022 (B)

        1,800,000           1,800,950   

Comcast Corp.

      

4.40%, 08/15/2035

      20,000         20,128   

Discovery Communications LLC

      

3.45%, 03/15/2025 (D)

      20,000         18,529   

Sky PLC

      

3.13%, 11/26/2022 (B)

      80,000         77,569   

Time Warner, Inc.

      

3.60%, 07/15/2025

      90,000         88,128   
     

 

 

  
        2,325,149   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Multi-Utilities - 0.1%

  

Sempra Energy

      

2.88%, 10/01/2022

      $  150,000         $  147,099   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.0% (C)

  

Dollar Tree, Inc.

      

5.75%, 03/01/2023 (B)

      38,000         39,425   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 1.3%

  

BP Capital Markets PLC

      

0.74%, 02/13/2018 (A)

      93,000         92,627   

2.32%, 02/13/2020

      300,000         301,114   

3.51%, 03/17/2025

      50,000         49,415   

3.54%, 11/04/2024 (D)

      73,000         72,433   

Devon Energy Corp.

      

0.79%, 12/15/2015 (A)

      100,000         99,906   

Dolphin Energy, Ltd.

      

5.50%, 12/15/2021 (G)

      400,000         451,418   

Energy Transfer Partners, LP

      

4.05%, 03/15/2025

      200,000         176,747   

4.75%, 01/15/2026

      40,000         36,803   

EOG Resources, Inc.

      

3.90%, 04/01/2035

      20,000         18,899   

Kinder Morgan, Inc.

      

5.05%, 02/15/2046

      300,000         238,034   

Occidental Petroleum Corp.

      

3.50%, 06/15/2025

      860,000         857,583   

Petroleos Mexicanos

      

6.00%, 03/05/2020

      200,000         214,180   

Rosneft Finance SA
Series MTN

      

7.88%, 03/13/2018 (G)

      200,000         209,712   

Statoil ASA

      

2.45%, 01/17/2023

        250,000         238,333   

Western Gas Partners, LP

      

4.00%, 07/01/2022

      85,000         82,262   

Woodside Finance, Ltd.

      

3.65%, 03/05/2025 (B)

      20,000         18,091   
     

 

 

  
          3,157,557   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.0% (C)

  

International Paper Co.

      

3.80%, 01/15/2026

      20,000         19,705   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.3%

      

Actavis Funding SCS

      

3.80%, 03/15/2025

      30,000         28,981   

Eli Lilly & Co.

      

2.75%, 06/01/2025

      460,000         452,913   

Johnson & Johnson

      

0.40%, 11/28/2016 (A)

      100,000         100,009   

Merck & Co., Inc.

      

2.35%, 02/10/2022

      30,000         29,570   
     

 

 

  
        611,473   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.5%

  

American Tower Corp.

      

4.00%, 06/01/2025

      300,000         292,716   

Digital Realty Trust, LP

      

3.95%, 07/01/2022

      860,000         859,047   
     

 

 

  
        1,151,763   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.5%

  

Aviation Capital Group Corp.

      

3.88%, 09/27/2016 (B)

      100,000         101,000   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Road & Rail (continued)

  

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      $  200,000         $  196,956   

3.65%, 09/01/2025

      850,000         859,588   

Canadian National Railway Co.

      

2.25%, 11/15/2022

      100,000         96,165   

Norfolk Southern Corp.

      

4.45%, 06/15/2045

      20,000         19,325   
     

 

 

  
          1,273,034   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.0% (C)

  

Intel Corp.

      

3.10%, 07/29/2022 (D)

      20,000         20,317   

3.70%, 07/29/2025

      40,000         41,039   
     

 

 

  
        61,356   
     

 

 

  

Software - 0.5%

      

Adobe Systems, Inc.

      

3.25%, 02/01/2025

      15,000         14,716   

Autodesk, Inc.

      

4.38%, 06/15/2025

      40,000         40,109   

Microsoft Corp.

      

2.13%, 11/15/2022

      200,000         193,641   

2.70%, 02/12/2025 (D)

      300,000         293,972   

Oracle Corp.

      

0.79%, 10/08/2019 (A)

      100,000         99,567   

2.80%, 07/08/2021

      100,000         101,392   

2.95%, 05/15/2025 (D)

      290,000         282,727   

4.30%, 07/08/2034

      100,000         100,260   
     

 

 

  
        1,126,384   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.1%

  

AutoNation, Inc.

      

4.50%, 10/01/2025

      20,000         20,384   

Home Depot, Inc.

      

4.25%, 04/01/2046

      20,000         20,144   

QVC, Inc.

      

4.85%, 04/01/2024

      100,000         96,892   
     

 

 

  
        137,420   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1%

  

Apple, Inc.

      

0.60%, 05/06/2019 (A)

      100,000         99,886   

3.45%, 05/06/2024

      200,000         206,170   
     

 

 

  
        306,056   
     

 

 

  

Tobacco - 0.4%

  

BAT International Finance PLC

      

3.50%, 06/15/2022 (B)

      20,000         20,555   

3.95%, 06/15/2025 (B)

      40,000         41,604   

Imperial Tobacco Finance PLC

      

4.25%, 07/21/2025 (B)

      860,000         870,713   

Reynolds American, Inc.

      

4.00%, 06/12/2022

      20,000         20,899   

4.45%, 06/12/2025

      40,000         41,854   
     

 

 

  
        995,625   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.1%

  

Sydney Airport Finance Co. Pty, Ltd.

      

3.38%, 04/30/2025 (B)

      20,000         19,298   

3.90%, 03/22/2023 (B)

      200,000         202,872   
     

 

 

  
        222,170   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.0% (C)

  

American Water Capital Corp.

      

3.40%, 03/01/2025

      20,000         20,267   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

T-Mobile USA, Inc.

      

6.00%, 03/01/2023

      $  36,000         $  34,740   

6.38%, 03/01/2025

      36,000         34,560   

VimpelCom Holdings BV

      

5.20%, 02/13/2019 (B)

      200,000         195,500   
     

 

 

  
        264,800   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $57,282,565)

           57,164,855   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATION - 0.5%

  

Province of Ontario, Canada

      

1.65%, 09/27/2019

      1,200,000         1,199,087   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligation
(Cost $1,198,065)

         1,199,087   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 0.2%

  

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-6, Class A2

      

5.31%, 10/10/2045

      7,253         7,260   

Banc of America Mortgage Trust

      

Series 2004-D, Class 2A2

      

2.73%, 05/25/2034 (A)

      37,390         37,363   

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2005-5, Class 1A1

      

0.63%, 07/25/2035 (A)

      41,940         40,983   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2004-J3, Class A7

      

5.50%, 05/25/2034

      270,240         276,218   

DBRR Trust

      

Series 2013-EZ2, Class A

      

0.85%, 02/25/2045 (A) (B)

      758         757   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2013-C8, Class XA

      

1.59%, 12/15/2048 (A)

      2,211,662         118,262   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $488,858)

         480,843   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.5%

  

California - 0.4%

  

Bay Area Toll Authority, Revenue Bonds

      

Series S1

      

6.92%, 04/01/2040

      200,000         263,566   

Los Angeles Community College District, General Obligation Unlimited

      

6.60%, 08/01/2042

      200,000         269,218   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.35%, 11/01/2039

      300,000         418,386   
     

 

 

  
        951,170   
     

 

 

  

New York - 0.1%

  

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      200,000         193,272   
     

 

 

  
     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Utah - 0.0% (C)

      

Utah State Board of Regents, Revenue Bonds

      

Series 1

      

Zero Coupon, 12/26/2031 (A)

      $  59,723         $  59,113   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $1,222,696)

   

      1,203,555   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 8.7%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

1.25%, 10/02/2019

      7,350,000         7,335,109   

2.38%, 01/13/2022

      7,500,000         7,724,318   

Federal National Mortgage Association

      

0.88%, 10/26/2017

      1,800,000         1,805,398   

1.88%, 09/18/2018

      2,200,000         2,256,201   

4.50%, TBA (H)

      1,000,000         1,083,078   

Financing Corp., Principal Only STRIPS

      

05/11/2018

      600,000         583,865   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $20,079,840)

   

        20,787,969   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 20.7%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 08/15/2042 (I)

      12,800,000         12,480,333   

3.13%, 08/15/2044

      10,930,000         11,439,502   

U.S. Treasury Note

      

1.00%, 08/31/2019 (J)

      800,000         794,302   

1.63%, 08/15/2022 (I)

      6,700,000         6,643,291   

2.00%, 10/31/2021

      6,000,000         6,124,530   

2.38%, 08/15/2024

      11,400,000         11,741,407   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $47,905,657)

   

      49,223,365   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 0.7%

  

Federal National Mortgage Association Discount Notes

      

0.26%, 02/02/2016 (K)

      1,600,000         1,598,567   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Agency Obligation
(Cost $1,598,567)

   

      1,598,567   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 7.6%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.21%, 02/04/2016 (K) (L)

      511,000         510,624   

0.23%, 03/03/2016 (D) (J) (K) (L)

      7,300,000         7,292,974   

0.26%, 03/03/2016 (D) (J) (K) (L)

      10,400,000         10,388,544   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $18,192,142)

   

      18,192,142   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 1.8%

  

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,800.00

      

Expires 06/17/2016

      404         4,181,400   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $2,752,668)

   

      4,181,400   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 2.2%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (K)

      5,253,177         $  5,253,177   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $5,253,177)

         5,253,177   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENTS - 34.1%

  

JPMorgan Securities LLC 0.28% (K), dated 09/30/2015, to be repurchased at $20,000,157 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.00%, due 08/31/2016, and with a value of $20,433,053.

      $  20,000,000         20,000,000   

RBC Capital Markets LLC 0.27% (K), dated 09/30/2015, to be repurchased at $56,600,425 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.50% - 2.13%, due 03/31/2019 - 06/30/2020, and with a total value of $58,097,056.

      56,600,000         56,600,000   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (K), dated 09/30/2015, to be repurchased at $4,601,207 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.88% due 06/30/2020, and with a value of $4,696,388.

      4,601,206         4,601,206   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreements
(Cost $81,201,206)

         81,201,206   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $238,060,638) (M)

         241,406,612   

Net Other Assets (Liabilities) - (1.4)%

         (3,216,253 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  238,190,359   
     

 

 

  
 

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (N)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		    Expiration
Date		    Notional
Amount (P)		    Fair
Value (Q)		    Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

North American Investment Grade Index - Series 20

        1.00%           06/20/2018        USD 9,400,000        $ 116,952        $ 66,908        $ 50,044  

North American Investment Grade Index - Series 23

        1.00             12/20/2019        USD 20,100,000          118,926          287,481          (168,555 )

North American Investment Grade Index - Series 24

        1.00             06/20/2020        USD     125,700,000          668,085          1,967,491          (1,299,406 )

North American Investment Grade Index - Series 25

        1.00             12/20/2020        USD 18,300,000          93,832          71,574          22,258  
                   

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Total

                     $     997,795        $     2,393,454        $     (1,395,659 )
                   

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate    Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        2.25%           12/16/2022        USD 500,000        $ 15,538       $ (3,947 )     $ 19,485  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.25             09/13/2018        EUR 525,000          19,964         (1,156 )       21,120  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.30             09/15/2045        EUR     1,100,000          (70,436 )       (34,090 )           (36,346 )
                   

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                     $     (34,934 )     $     (39,193 )     $ 4,259  
                   

 

 

      

 

 

      

 

 

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS (continued): (N)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate    Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

6-Month EUR-EURIBOR

    2.00%    01/29/2024      EUR     200,000        $     (25,475 )     $     (1,243 )     $     (24,232 )

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS:

 

Credit Default Swap Agreements on Corporate and Sovereign Issues – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

    Counterparty    Fixed Deal
Receive Rate		   Expiration
Date		    Implied Credit
Spread (Basis Points) at
September 30, 2015 (R)		    Notional
Amount (P)		    Fair
Value (Q)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.50%, 03/31/2030

    JPM    1.00%   06/20/2020    336.54      USD     200,000        $     (22,301 )     $     (27,629 )     $     5,328  

Total Return Swap Agreements – Payable (S)

 

Reference Entity

    Counterparty    Rate    Termination
Date		    Number of
Shares or Units		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

iShares MSCI EAFE ETF

    BOA    3-Month USD-LIBOR    05/16/2016        2,438        $     (1,228,257 )     $     —          $     (1,228,257 )

FUTURES CONTRACTS: (T)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Long         23         12/31/2015       $ 2,847       $ —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         9         12/21/2015         762         —     

Russell 2000® Mini Index

      Long         110         12/18/2015         —           (504,329 ) 

S&P 500® E-Mini

      Long         689         12/18/2015         —           (1,500,211 ) 
           

 

 

     

 

 

  

Total

             $     3,609       $     (2,004,540 ) 
           

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

HSBC

      10/02/2015    JPY      144,700,000         USD         1,206,326       $ —         $ (115 ) 

HSBC

      10/02/2015    USD      1,211,262         JPY         144,700,000         5,051         —     

HSBC

      11/04/2015    USD      1,206,839         JPY         144,700,000         149         —     

JPM

      11/12/2015    USD      65,811         EUR         58,000         959         —     
                   

 

 

     

 

 

  

Total

                     $     6,159       $     (115 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (U)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 920,446      $ —         $ 920,446   

Corporate Debt Securities

      —          57,164,855        —           57,164,855   

Foreign Government Obligation

      —          1,199,087        —           1,199,087   

Mortgage-Backed Securities

      —          480,843        —           480,843   

Municipal Government Obligations

      —          1,203,555        —           1,203,555   

U.S. Government Agency Obligations

      —          20,787,969        —           20,787,969   

U.S. Government Obligations

      —          49,223,365        —           49,223,365   

Short-Term U.S. Government Agency Obligation

      —          1,598,567        —           1,598,567   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          18,192,142        —           18,192,142   

Exchange-Traded Options Purchased

      4,181,400        —          —           4,181,400   

Securities Lending Collateral

      5,253,177        —          —           5,253,177   

Repurchase Agreements

      —          81,201,206        —           81,201,206   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 9,434,577      $ 231,972,035      $ —         $ 241,406,612   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 997,795      $ —         $ 997,795   

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          35,502        —           35,502   

Futures Contracts (V)

      3,609        —          —           3,609   

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          6,159        —           6,159   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 3,609      $ 1,039,456      $ —         $ 1,043,065   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

    $ —        $ (95,911 )    $ —         $ (95,911 ) 

Over-the-Counter Credit Default Swap Agreements

      —          (22,301 )      —           (22,301 ) 

Over-the-Counter Total Return Swap Agreements

      —          (1,228,257 )      —           (1,228,257 ) 

Futures Contracts (V)

      (2,004,540 )      —          —           (2,004,540 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          (115 )      —           (115 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (2,004,540 )    $     (1,346,584 )    $     —         $     (3,351,124 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B)

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $12,090,017, representing 5.1% of the Portfolio’s net assets.

(C)

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $5,141,107. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(E) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(F) 

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $213,126, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $1,063,394, representing 0.4% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(I) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements. The total value of all securities segregated as collateral to cover centrally cleared swap agreements is $2,183,079.

(J) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $3,806,154.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

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Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(K) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(L) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for open swap and/or forward foreign currency contracts. The total value of all securities segregated for open swap and/or forward foreign currency contracts is $1,470,621.

(M) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $238,060,638. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $4,224,499 and $878,525, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $3,345,974.

(N) 

Cash in the amount of $985,000 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(O) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(P) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(Q) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(R) 

Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. A credit spread identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the referenced entity or obligation.

(S) 

At the termination date, a net cash flow is exchanged where the total return is equivalent to the return of the reference entity less a financing rate, if any. As a receiver, the Portfolio would receive payments based on any positive total return and would owe payments in the event of a negative total return. As the payer, the Portfolio would owe payments on any net positive total return and would receive payment in the event of a negative total return.

(T) 

Cash in the amount of $46,000 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(U) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(V) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

EUR

    Euro

JPY

    Japanese Yen

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BOA

    Bank of America

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

ETF

    Exchange-Traded Fund

EURIBOR

    Euro Interbank Offer Rate

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

TBA

    To Be Announced

 

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Transamerica Series Trust

     Page    9      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 0.3%

  

American Express Credit Account Master Trust

      

Series 2012-5, Class A

      

0.59%, 05/15/2018

      $  200,000         $  200,000   

FFMLT Trust

      

Series 2005-FF2, Class M4

      

1.08%, 03/25/2035 (A)

      300,000         275,942   

Fore CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class A1A

      

0.53%, 07/20/2019 (A) (B)

      13,390         13,386   

Mercedes-Benz Auto Receivables Trust

      

Series 2014-1, Class A2

      

0.43%, 02/15/2017

      37,618         37,610   

Morgan Stanley Home Equity Loan Trust

      

Series 2005-3, Class M2

      

0.66%, 08/25/2035 (A)

      100,000         96,522   

Northstar Education Finance, Inc.

      

Series 2012-1, Class A

      

0.89%, 12/26/2031 (A) (B)

      94,860         93,816   

SLC Private Student Loan Trust

      

Series 2006-A, Class A5

      

0.46%, 07/15/2036 (A)

      115,410         114,420   

SLM Private Credit Student Loan Trust

      

Series 2006-B, Class A4

      

0.52%, 03/15/2024 (A)

      50,866         50,491   

SLM Private Education Loan Trust

      

Series 2012-E, Class A1

      

0.96%, 10/16/2023 (A) (B)

      24,409         24,395   

SLM Student Loan Trust

      

Series 2004-10, Class A5A

      

0.70%, 04/25/2023 (A) (B)

      79,471         79,312   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $934,723)

         985,894   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 12.8%

  

Aerospace & Defense - 0.0% (C)

      

Lockheed Martin Corp.

      

3.60%, 03/01/2035 (D)

      9,000         8,259   
     

 

 

  

Airlines - 0.0% (C)

      

Southwest Airlines Co.

      

2.75%, 11/06/2019

      10,000         10,190   
     

 

 

  

Automobiles - 0.4%

      

Daimler Finance North America LLC

      

0.75%, 03/02/2018 (A) (B)

      440,000         434,640   

2.25%, 03/02/2020 (B)

      200,000         194,069   

Toyota Motor Credit Corp.

      

0.61%, 05/17/2016 (A)

      100,000         100,091   

Series MTN

      

2.15%, 03/12/2020 (D)

      300,000         300,651   
     

 

 

  
        1,029,451   
     

 

 

  

Banks - 2.8%

      

Abbey National Treasury Services PLC

      

2.38%, 03/16/2020 (D)

      1,000,000         1,004,404   

Bank of Montreal

      

Series MTN

      

2.55%, 11/06/2022

      80,000         78,596   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

0.88%, 03/05/2018 (A) (B)

      500,000         497,978   

Barclays PLC

      

3.65%, 03/16/2025

      300,000         286,424   

BPCE SA

      

4.63%, 07/11/2024 (B)

      300,000         292,490   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

  

Commonwealth Bank of Australia

      

0.60%, 09/08/2017 (A) (B)

      $  400,000         $  398,483   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

4.50%, 01/11/2021

      80,000         88,237   

HSBC Holdings PLC

      

5.10%, 04/05/2021 (D)

      80,000         88,584   

HSBC USA, Inc.

      

0.92%, 11/13/2019 (A)

      240,000         237,670   

2.38%, 11/13/2019

      120,000         119,742   

2.75%, 08/07/2020 (D)

      500,000         501,812   

ING Bank NV

      

0.89%, 03/16/2018 (A) (B) (E)

      500,000         498,135   

2.45%, 03/16/2020 (B)

      20,000         20,190   

Lloyds Bank PLC

      

2.70%, 08/17/2020

      900,000         912,914   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

2.25%, 07/25/2019

      250,000         251,154   

Mizuho Bank, Ltd.

      

3.60%, 09/25/2024 (B) (D)

      200,000         203,011   

Sberbank of Russia Via SB Capital SA

      

5.18%, 06/28/2019 (F)

      200,000         201,132   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

Series MTN

      

2.65%, 07/23/2020 (D)

      500,000         504,858   

Swedbank AB

      

2.20%, 03/04/2020 (B)

      280,000         279,324   

Toronto-Dominion Bank

      

0.54%, 05/02/2017 (A)

      300,000         299,228   

Wells Fargo & Co.

      

Series MTN

      

2.60%, 07/22/2020 (D)

      1,300,000         1,313,113   

3.00%, 02/19/2025

      100,000         96,222   
     

 

 

  
        8,173,701   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.4%

  

AbbVie, Inc.

      

1.06%, 11/06/2015 (A)

      200,000         200,059   

2.90%, 11/06/2022

      150,000         146,147   

Amgen, Inc.

      

3.13%, 05/01/2025 (D)

      380,000         363,850   

3.63%, 05/22/2024

      100,000         100,293   

4.50%, 03/15/2020

      200,000         217,027   

Baxalta, Inc.

      

3.60%, 06/23/2022 (B)

      10,000         10,096   

4.00%, 06/23/2025 (B)

      10,000         10,016   
     

 

 

  
        1,047,488   
     

 

 

  

Building Products - 0.0% (C)

  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      

4.00%, 06/15/2025

      40,000         40,305   

Masco Corp.

      

4.45%, 04/01/2025

      10,000         10,125   

Owens Corning

      

4.20%, 12/01/2024

      10,000         9,934   
     

 

 

  
        60,364   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.2%

  

Bank of New York Mellon Corp.

      

Series MTN

      

2.60%, 08/17/2020 (D)

      730,000         740,746   

3.00%, 02/24/2025 (D)

      300,000         294,894   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets (continued)

      

Goldman Sachs Group, Inc.

      

0.77%, 03/22/2016 (A)

      $  300,000         $  299,932   

3.75%, 05/22/2025 (D)

      40,000         40,083   

6.15%, 04/01/2018

      80,000         88,108   

Series MTN

      

3.85%, 07/08/2024

      100,000         101,939   

Lazard Group LLC

      

3.75%, 02/13/2025

      19,000         18,130   

Morgan Stanley

      

Series MTN

      

4.00%, 07/23/2025 (D)

      40,000         40,880   

5.50%, 07/24/2020

      1,200,000         1,347,184   

6.63%, 04/01/2018

      100,000         111,353   

UBS AG

      

Series MTN

      

0.69%, 08/14/2017 (A)

      250,000         248,824   

2.38%, 08/14/2019

      250,000         251,072   
     

 

 

  
        3,583,145   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 0.1%

  

ADT Corp.

      

4.13%, 06/15/2023 (D)

      20,000         18,000   

Eaton Corp.

      

2.75%, 11/02/2022 (D)

      125,000         121,653   

ERAC USA Finance LLC

      

4.50%, 02/15/2045 (B) (E)

      9,000         8,323   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

0.88%, 02/09/2018 (A)

      62,000         62,068   

2.25%, 02/10/2020 (D)

      9,000         8,970   

Waste Management, Inc.

      

3.13%, 03/01/2025

      9,000         8,811   
     

 

 

  
        227,825   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.5%

  

American Express Co.

      

4.90%, 03/15/2020 (A) (G)

      50,000         48,035   

American Express Credit Corp.

      

Series MTN

      

0.81%, 08/15/2019 (A)

      400,000         395,879   

2.25%, 08/15/2019

      100,000         100,350   

John Deere Capital Corp.

      

Series MTN

      

1.60%, 07/13/2018

      10,000         10,014   

Navient Corp.

      

5.88%, 03/25/2021

      190,000         159,838   

PACCAR Financial Corp.

      

Series MTN

      

0.58%, 02/08/2016 (A)

      130,000         130,080   

Synchrony Financial

      

2.70%, 02/03/2020

      9,000         8,898   

4.50%, 07/23/2025

      500,000         503,914   
     

 

 

  
        1,357,008   
     

 

 

  

Distributors - 0.0% (C)

  

WW Grainger, Inc.

      

4.60%, 06/15/2045

      10,000         10,533   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 2.5%

  

Bank of America Corp.

      

5.70%, 01/24/2022

      1,400,000         1,596,879   

Series MTN

      

0.94%, 08/25/2017 (A)

      150,000         149,728   

6.88%, 04/25/2018

      80,000         89,411   

Bank of America NA

      

0.73%, 05/08/2017 (A)

      250,000         249,187   

0.78%, 06/05/2017 (A)

      750,000         748,085   

1.75%, 06/05/2018 (D)

      750,000         748,225   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

  

Citigroup, Inc.

      

4.40%, 06/10/2025 (D)

      $  750,000         $  754,301   

Credit Suisse

      

0.98%, 04/27/2018 (A)

      760,000         756,531   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

0.85%, 09/08/2017 (A)

      300,000         293,924   

General Electric Capital Corp.

      

0.93%, 12/11/2015 (A)

      120,000         120,118   

General Motors Financial Co., Inc.

      

3.20%, 07/13/2020 (D)

      87,000         85,828   

Helios Leasing I LLC

      

1.56%, 09/28/2024

      76,821         75,356   

JPMorgan Chase & Co.

      

2.75%, 06/23/2020

      1,400,000         1,411,981   

3.25%, 09/23/2022 (D)

      100,000         100,072   

3.90%, 07/15/2025

      100,000         101,852   

McGraw-Hill Financial, Inc.

      

4.40%, 02/15/2026 (B) (D)

      30,000         30,444   

Tagua Leasing LLC

      

1.58%, 11/16/2024

      78,847         77,392   
     

 

 

  
        7,389,314   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.7%

  

AT&T, Inc.

      

0.70%, 02/12/2016 (A)

      200,000         199,807   

0.75%, 03/30/2017 (A) (D)

      300,000         298,763   

1.26%, 06/30/2020 (A)

      100,000         99,174   

3.40%, 05/15/2025

      40,000         38,180   

Verizon Communications, Inc.

      

0.73%, 06/09/2017 (A)

      300,000         298,801   

1.10%, 06/17/2019 (A)

      100,000         99,331   

1.87%, 09/15/2016 (A)

      300,000         302,848   

4.50%, 09/15/2020 (D)

      100,000         108,328   

5.15%, 09/15/2023

      600,000         662,814   
     

 

 

  
        2,108,046   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.3%

      

Appalachian Power Co.

      

3.40%, 06/01/2025

      370,000         366,314   

Duke Energy Corp.

      

0.71%, 04/03/2017 (A)

      100,000         99,718   

3.75%, 04/15/2024

      100,000         102,953   

Duke Energy Progress LLC

      

0.53%, 03/06/2017 (A)

      100,000         99,661   

Entergy Corp.

      

4.00%, 07/15/2022

      20,000         20,654   

Exelon Corp.

      

3.95%, 06/15/2025

      12,000         12,112   

FirstEnergy Corp.

      

2.75%, 03/15/2018

      50,000         50,136   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

1.59%, 06/01/2017

      20,000         20,007   

Niagara Mohawk Power Corp.

      

4.12%, 11/28/2042 (B)

      100,000         96,768   
     

 

 

  
        868,323   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.0% (C)

  

Schneider Electric SE

      

2.95%, 09/27/2022 (B)

      75,000         74,959   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.0% (C)

  

Flextronics International, Ltd.

      

4.75%, 06/15/2025 (B)

      10,000         9,687   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

      

Energy Equipment & Services - 0.0% (C)

      

DCP Midstream Operating, LP

      

2.70%, 04/01/2019

      $  100,000         $  89,508   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.0% (C)

      

CVS Health Corp.

      

3.88%, 07/20/2025

      70,000         72,157   
     

 

 

  

Food Products - 0.0% (C)

      

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (B)

      10,000         10,066   

3.50%, 07/15/2022 (B)

      10,000         10,215   

3.95%, 07/15/2025 (B)

      10,000         10,232   
     

 

 

  
        30,513   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.0% (C)

      

National Fuel Gas Co.

      

5.20%, 07/15/2025

      30,000         30,851   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.4%

      

Becton Dickinson and Co.

      

0.79%, 06/15/2016 (A)

      230,000         229,958   

3.73%, 12/15/2024

      20,000         20,360   

Boston Scientific Corp.

      

3.38%, 05/15/2022

      370,000         369,648   

Medtronic, Inc.

      

3.50%, 03/15/2025 (B)

      50,000         51,017   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

2.70%, 04/01/2020

      510,000         511,866   

3.15%, 04/01/2022

      20,000         19,802   

3.55%, 04/01/2025

      20,000         19,584   
     

 

 

  
        1,222,235   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.1%

      

Aetna, Inc.

      

3.50%, 11/15/2024

      10,000         9,948   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

3.60%, 02/01/2025

      9,000         8,712   

UnitedHealth Group, Inc.

      

2.88%, 12/15/2021

      230,000         233,477   
     

 

 

  
        252,137   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.1%

      

Carnival Corp.

      

1.20%, 02/05/2016

      200,000         200,213   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.

      

5.50%, 03/01/2025 (B) (D)

      200,000         171,500   
     

 

 

  
        371,713   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 0.1%

      

General Electric Co.

      

2.70%, 10/09/2022 (D)

      200,000         200,505   

4.50%, 03/11/2044

      100,000         103,629   
     

 

 

  
        304,134   
     

 

 

  

Insurance - 0.4%

      

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      30,000         30,466   

First American Financial Corp.

      

4.60%, 11/15/2024 (D)

      10,000         10,239   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      

3.75%, 03/14/2026

      10,000         10,055   

MetLife, Inc.

      

4.05%, 03/01/2045

      10,000         9,347   

5.25%, 06/15/2020 (A) (D) (G)

      20,000         19,800   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

      

Insurance (continued)

      

Metropolitan Life Global Funding I

      

2.00%, 04/14/2020 (B)

      $  150,000         $  149,121   

2.30%, 04/10/2019 (B)

      300,000         303,345   

New York Life Global Funding

      

1.13%, 03/01/2017 (B)

      100,000         100,058   

Principal Life Global Funding II

      

2.20%, 04/08/2020 (B)

      300,000         299,700   

Reliance Standard Life Global Funding II

      

2.50%, 04/24/2019 (B)

      100,000         101,042   

XLIT, Ltd.

      

4.45%, 03/31/2025

      10,000         10,007   
     

 

 

  
        1,043,180   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.0% (C)

      

Amazon.com, Inc.

      

2.50%, 11/29/2022 (D)

      100,000         96,888   

3.30%, 12/05/2021 (D)

      20,000         20,683   
     

 

 

  
        117,571   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 0.0% (C)

      

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

3.30%, 02/15/2022

      20,000         20,056   
     

 

 

  

Media - 0.3%

      

21st Century Fox America, Inc.

      

3.70%, 09/15/2024

      200,000         200,113   

CBS Corp.

      

4.00%, 01/15/2026 (D)

      10,000         9,838   

CCO Safari II LLC

      

4.46%, 07/23/2022 (B)

      600,000         600,317   

Comcast Corp.

      

4.40%, 08/15/2035

      10,000         10,064   

Discovery Communications LLC

      

3.45%, 03/15/2025 (D)

      10,000         9,264   

Sky PLC

      

3.13%, 11/26/2022 (B)

      40,000         38,784   

Time Warner, Inc.

      

3.60%, 07/15/2025 (D)

      50,000         48,960   
     

 

 

  
        917,340   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 0.0% (C)

      

Sempra Energy

      

2.88%, 10/01/2022 (D)

      75,000         73,550   
     

 

 

  

Multiline Retail - 0.0% (C)

      

Dollar Tree, Inc.

      

5.75%, 03/01/2023 (B)

      24,000         24,900   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.7%

      

BP Capital Markets PLC

      

0.74%, 02/13/2018 (A)

      244,000         243,022   

2.32%, 02/13/2020

      200,000         200,743   

3.51%, 03/17/2025

      30,000         29,649   

3.54%, 11/04/2024 (D)

      47,000         46,635   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

0.70%, 03/30/2016 (A)

      100,000         99,780   

Devon Energy Corp.

      

0.79%, 12/15/2015 (A)

      100,000         99,906   

Dolphin Energy, Ltd.

      

5.50%, 12/15/2021 (F)

      200,000         225,709   

Energy Transfer Partners, LP

      

4.05%, 03/15/2025 (D)

      100,000         88,373   

4.75%, 01/15/2026

      20,000         18,402   

EOG Resources, Inc.

      

3.90%, 04/01/2035

      10,000         9,449   

Kinder Morgan, Inc.

      

5.05%, 02/15/2046 (D)

      200,000         158,689   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

      

Occidental Petroleum Corp.

      

3.50%, 06/15/2025

      $  500,000         $  498,595   

Petroleos Mexicanos

      

6.00%, 03/05/2020 (D)

      100,000         107,090   

Rosneft Finance SA

      

Series MTN

      

7.88%, 03/13/2018 (F)

      100,000         104,856   

Statoil ASA

      

2.45%, 01/17/2023

      125,000         119,166   

Woodside Finance, Ltd.

      

3.65%, 03/05/2025 (B)

      10,000         9,045   
     

 

 

  
        2,059,109   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.0% (C)

      

International Paper Co.

      

3.80%, 01/15/2026

      10,000         9,852   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.1%

      

Actavis Funding SCS

      

3.80%, 03/15/2025

      20,000         19,321   

Eli Lilly & Co.

      

2.75%, 06/01/2025

      280,000         275,686   

Johnson & Johnson

      

0.40%, 11/28/2016 (A)

      100,000         100,008   

Merck & Co., Inc.

      

2.35%, 02/10/2022

      19,000         18,728   
     

 

 

  
        413,743   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.5%

      

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      

4.50%, 07/30/2029

      100,000         99,887   

American Tower Corp.

      

4.00%, 06/01/2025

      760,000         741,546   

Digital Realty Trust, LP

      

3.95%, 07/01/2022

      500,000         499,446   

iStar, Inc.

      

4.00%, 11/01/2017

      100,000         96,250   
     

 

 

  
        1,437,129   
     

 

 

  

Road & Rail - 0.3%

      

Aviation Capital Group Corp.

      

3.88%, 09/27/2016 (B)

      100,000         101,000   

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

3.00%, 03/15/2023

      100,000         98,478   

3.65%, 09/01/2025

      500,000         505,640   

Norfolk Southern Corp.

      

4.45%, 06/15/2045

      10,000         9,663   
     

 

 

  
        714,781   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.0% (C)

  

Intel Corp.

      

3.10%, 07/29/2022 (D)

      10,000         10,159   

3.70%, 07/29/2025

      20,000         20,519   
     

 

 

  
        30,678   
     

 

 

  

Software - 0.5%

      

Adobe Systems, Inc.

      

3.25%, 02/01/2025 (D)

      9,000         8,830   

Autodesk, Inc.

      

4.38%, 06/15/2025

      20,000         20,055   

Microsoft Corp.

      

2.70%, 02/12/2025 (D)

      200,000         195,981   

Oracle Corp.

      

0.79%, 10/08/2019 (A)

      200,000         199,134   

2.80%, 07/08/2021

      100,000         101,391   

2.95%, 05/15/2025 (D)

      760,000         740,940   

4.30%, 07/08/2034

      100,000         100,260   
     

 

 

  
        1,366,591   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Specialty Retail - 0.0% (C)

      

AutoNation, Inc.

      

4.50%, 10/01/2025

      $  10,000         $  10,192   

Home Depot, Inc.

      

4.25%, 04/01/2046

      10,000         10,072   

QVC, Inc.

      

4.85%, 04/01/2024

      100,000         96,892   
     

 

 

  
        117,156   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.1%

  

Apple, Inc.

      

0.60%, 05/06/2019 (A) (D)

      300,000         299,657   

3.45%, 05/06/2024 (D)

      100,000         103,085   
     

 

 

  
        402,742   
     

 

 

  

Tobacco - 0.2%

      

BAT International Finance PLC

      

3.50%, 06/15/2022 (B) (D)

      10,000         10,278   

3.95%, 06/15/2025 (B)

      20,000         20,802   

Imperial Tobacco Finance PLC

      

4.25%, 07/21/2025 (B)

      500,000         506,228   

Reynolds American, Inc.

      

4.00%, 06/12/2022

      10,000         10,449   

4.45%, 06/12/2025

      20,000         20,927   

4.85%, 09/15/2023 (D)

      100,000         107,276   
     

 

 

  
        675,960   
     

 

 

  

Transportation Infrastructure - 0.0% (C)

      

Sydney Airport Finance Co. Pty, Ltd.

      

3.38%, 04/30/2025 (B)

      10,000         9,649   

3.90%, 03/22/2023 (B)

      100,000         101,436   
     

 

 

  
        111,085   
     

 

 

  

Water Utilities - 0.0% (C)

      

American Water Capital Corp.

      

3.40%, 03/01/2025 (D)

      10,000         10,134   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

   

T-Mobile USA, Inc.

      

6.00%, 03/01/2023

      22,000         21,230   

6.38%, 03/01/2025 (D)

      22,000         21,120   

VimpelCom Holdings BV

      

5.20%, 02/13/2019 (B)

      200,000         195,500   
     

 

 

  
        237,850   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $38,235,752)

         38,114,948   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATION - 0.2%

  

Province of Ontario, Canada

      

1.65%, 09/27/2019 (D)

      600,000         599,543   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligation
(Cost $599,032)

         599,543   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 0.1%

  

   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-6, Class A2

      

5.31%, 10/10/2045

      14,505         14,519   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2005-5, Class 1A1

      

0.63%, 07/25/2035 (A)

      $  40,117         $  39,201   

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.

      

Series 2004-AR7, Class 2A1

      

2.75%, 11/25/2034 (A)

      112,157         112,483   

DBRR Trust

      

Series 2013-EZ2, Class A

      

0.85%, 02/25/2045 (A) (B)

      1,515         1,515   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2013-C8, Class XA

      

1.59%, 12/15/2048 (A)

      961,592         51,418   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2005-AR4, Class A5

      

2.45%, 04/25/2035 (A)

      87,540         86,109   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $292,681)

         305,245   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.2%

  

California - 0.2%

      

Bay Area Toll Authority, Revenue Bonds

      

Series S1

      

6.92%, 04/01/2040

      100,000         131,783   

Los Angeles Community College District, General Obligation Unlimited

      

6.60%, 08/01/2042

      100,000         134,609   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.35%, 11/01/2039

      150,000         209,193   
     

 

 

  
        475,585   
     

 

 

  

New York - 0.0% (C)

      

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      100,000         96,636   
     

 

 

  

Utah - 0.0% (C)

      

Utah State Board of Regents, Revenue Bonds

      

Series 1

      

Zero Coupon, 12/26/2031 (A)

      89,585         88,669   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $671,071)

         660,890   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 5.6%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

1.25%, 10/02/2019

      7,525,000         7,509,754   

2.38%, 01/13/2022

      4,500,000         4,634,590   

Federal National Mortgage Association

      

0.88%, 10/26/2017

      900,000         902,699   

1.88%, 09/18/2018

      1,800,000         1,845,983   

4.50%, 03/01/2039 - 02/01/2041

      490,413         532,856   

4.50%, TBA (H)

      1,000,000         1,083,078   

Financing Corp., Principal Only STRIPS

      

05/11/2018

      200,000         194,622   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $16,153,573)

         16,703,582   
     

 

 

  
     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 10.2%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 08/15/2042

      $  7,900,000         $  7,702,705   

2.88%, 08/15/2045

      100,000         99,951   

3.13%, 08/15/2044

      6,260,000         6,551,810   

U.S. Treasury Note

      

1.00%, 08/31/2019 (I)

      1,600,000         1,588,605   

1.50%, 01/31/2022

      450,000         444,961   

1.63%, 08/15/2022

      2,350,000         2,330,110   

1.75%, 02/28/2022

      1,800,000         1,805,765   

2.00%, 10/31/2021

      2,600,000         2,653,963   

2.13%, 06/30/2021

      1,600,000         1,648,374   

2.38%, 08/15/2024

      4,900,000         5,046,745   

2.50%, 05/15/2024

      500,000         520,821   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $29,526,308)

         30,393,810   
     

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 15.0%

  

U.S. Treasury Bill

      

0.23%, 03/03/2016 (I) (J) (K)

      18,200,000         18,182,482   

0.26%, 03/03/2016 (I) (J) (K)

      26,300,000         26,271,030   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $44,453,512)

   

      44,453,512   
     

 

 

  
     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 2.1%

  

Put - S&P 500®

      

Exercise Price $1,800.00

      

Expires 06/17/2016

      591         6,116,850   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $4,033,047)

   

      6,116,850   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 2.7%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (J)

      8,114,663         8,114,663   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $8,114,663)

   

      8,114,663   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENTS - 52.9%

  

Bank of America 0.18% (J), dated 09/16/2015, to be repurchased at $30,103,161 on 10/07/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 4.75%, due 02/15/2041, and with a value of $31,889,791. (L)

      $  30,100,000         30,100,000   

Bank of America 0.28% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $5,200,040 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.75%, due 11/15/2043, and with a value of $5,376,203.

      5,200,000         5,200,000   

Deutsche Bank AG 0.25% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,200,043 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 09/30/2020, and with a value of $6,337,208.

      6,200,000         6,200,000   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENTS (continued)

  

Goldman Sachs & Co. 0.29% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $3,600,029 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Agency Obligation, 3.50%, due 09/01/2042, and with a value of $3,717,735.

      $  3,600,000         $  3,600,000   

HSBC Bank PLC 0.19% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $39,101,445 on 10/07/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 03/31/2022, and with a value of $40,454,874.

      39,100,000         39,100,000   

RBC Capital Markets LLC 0.16% (J), dated 09/25/2015, to be repurchased at $20,500,638 on 10/02/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.63%, due 08/15/2020, and with a value of $21,075,808.

      20,500,000         20,500,000   

RBC Capital Markets LLC 0.27% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $46,700,350 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.38% - 1.50%, due 06/30/2018 - 10/31/2019, and with a total value of $47,692,470.

      46,700,000         46,700,000   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (J), dated 09/30/2015, to be repurchased at $6,044,928 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $6,169,700.

      6,044,927         6,044,927   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreements
(Cost $157,444,927)

         157,444,927   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $300,459,289) (M)

         303,893,864   

Net Other Assets (Liabilities) - (2.1)%

         (6,242,968 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  297,650,896   
     

 

 

  
 

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (N)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		    Expiration
Date		      Notional
Amount (P)		      Fair
Value (Q)		      Premiums
Paid
(Received)		      Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

North American Investment Grade Index - Series 20

    1.00%      06/20/2018       USD 4,300,000       $ 53,499       $ 30,885       $ 22,614   

North American Investment Grade Index - Series 23

    1.00         12/20/2019       USD 12,800,000         75,734         183,072         (107,338 ) 

North American Investment Grade Index - Series 24

    1.00         06/20/2020       USD 78,000,000         414,582         1,253,583         (839,001 ) 

North American Investment Grade Index - Series 25

    1.00         12/20/2020       USD     11,400,000         58,453         44,593         13,860   
           

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

             $     602,268       $     1,512,133       $     (909,865 ) 
           

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS (continued): (N)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        2.25 %       12/16/2022        USD 200,000        $ 6,215       $ (1,579 )     $ 7,794  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.25         09/13/2018        EUR 270,000          10,268         (594 )       10,862  

6-Month EUR-EURIBOR

        1.30         09/15/2045        EUR     700,000          (44,823 )       (21,694 )       (23,129 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                    $     (28,340 )     $     (23,867 )     $     (4,473 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

6-Month EUR-EURIBOR

        2.00 %       01/29/2024        EUR     100,000        $     (12,737 )     $     (621 )     $     (12,116 )

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS:

 

Credit Default Swap Agreements on Corporate and Sovereign Issues – Sell Protection (O)

 

Reference Obligation

    Counterparty    Fixed Deal
Receive Rate		   Expiration
Date		    Implied Credit
Spread (Basis Points) at
September 30, 2015 (R)		    Notional
Amount (P)		    Fair
Value (Q)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Russian Foreign
Bond - Eurobond, 7.50%, 03/31/2030

    JPM        1.00 %       06/20/2020          336.54        USD     100,000        $     (11,150 )     $     (13,814 )     $     2,664  

Total Return Swap Agreements – Payable (S)

 

Reference Entity

    Counterparty    Rate    Termination
Date		    Number of
Shares or Units		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

iShares MSCI EAFE ETF

    BOA        3-Month USD-LIBOR      05/16/2016    9,046    $    (4,681,766)   $    —        $    (4,681,766)

FUTURES CONTRACTS: (T)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts      Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

5-Year U.S. Treasury Note

      Long         7         12/31/2015       $     866       $     —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Long         7         12/21/2015         593         —     

Russell 2000® Mini Index

      Long         136         12/18/2015         —           (629,675 ) 

S&P 500® E-Mini

      Long         1,152         12/18/2015         —           (2,658,048 ) 
           

 

 

     

 

 

  

Total

             $     1,459       $     (3,287,723 ) 
           

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BNP

      11/12/2015    EUR      42,000       USD      47,377       $ —         $ (415 ) 

HSBC

      10/02/2015    JPY      82,700,000       USD      689,448         —           (66 ) 

HSBC

      10/02/2015    USD      692,269       JPY      82,700,000         2,887         —     

HSBC

      11/04/2015    USD      689,741       JPY      82,700,000         85         —     

JPM

      11/12/2015    USD      88,504       EUR      78,000         1,289         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $     4,261       $     (481 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    7      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (U)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 985,894      $ —         $ 985,894   

Corporate Debt Securities

      —          38,114,948        —           38,114,948   

Foreign Government Obligation

      —          599,543        —           599,543   

Mortgage-Backed Securities

      —          305,245        —           305,245   

Municipal Government Obligations

      —          660,890        —           660,890   

U.S. Government Agency Obligations

      —          16,703,582        —           16,703,582   

U.S. Government Obligations

      —          30,393,810        —           30,393,810   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          44,453,512        —           44,453,512   

Exchange-Traded Options Purchased

      6,116,850        —          —           6,116,850   

Securities Lending Collateral

      8,114,663        —          —           8,114,663   

Repurchase Agreements

      —          157,444,927        —           157,444,927   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 14,231,513      $     289,662,351      $ —         $ 303,893,864   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 602,268      $ —         $ 602,268   

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          16,483        —           16,483   

Futures Contracts (V)

      1,459        —          —           1,459   

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          4,261        —           4,261   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 1,459      $ 623,012      $ —         $ 624,471   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

    $ —        $ (57,560 )    $ —         $ (57,560 ) 

Over-the-Counter Credit Default Swap Agreements

      —          (11,150 )      —           (11,150 ) 

Over-the-Counter Total Return Swap Agreements

      —          (4,681,766 )      —           (4,681,766 ) 

Futures Contracts (V)

      (3,287,723 )      —          —           (3,287,723 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (V)

      —          (481 )      —           (481 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (3,287,723 )    $     (4,750,957 )    $     —         $     (8,038,680 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $6,095,272, representing 2.0% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $7,944,992. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(E)

Illiquid security. Total aggregate value of illiquid securities is $506,458, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(F) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $531,697, representing 0.2% of the Portfolio’s net assets.

(G) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(H) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(I) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $6,175,808.

(J) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(K) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for open swap and/or forward foreign currency contracts. The total value of all securities segregated for open swap and/or forward foreign currency contracts is $5,568,177.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    8      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(L) 

Cash in the amount of $1,200,000 has been segregated by the custodian as collateral for open repurchase agreements.

(M) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $300,459,289. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $3,978,638 and $544,063, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $3,434,575.

(N) 

Cash in the amount of $2,188,000 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(O) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(P) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(Q) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(R) 

Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. A credit spread identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the referenced entity or obligation.

(S) 

At the termination date, a net cash flow is exchanged where the total return is equivalent to the return of the reference entity less a financing rate, if any. As a receiver, the Portfolio would receive payments based on any positive total return and would owe payments in the event of a negative total return. As the payer, the Portfolio would owe payments on any net positive total return and would receive payment in the event of a negative total return.

(T) 

Cash in the amount of $30,000 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(U) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(V) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

EUR

    Euro

JPY

    Japanese Yen

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BNP

    BNP Paribas

BOA

    Bank of America

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

EAFE

    Europe, Australasia and Far East

ETF

    Exchange-Traded Fund

EURIBOR

    Euro Interbank Offer Rate

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

TBA

    To Be Announced

 

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Transamerica Series Trust

     Page    9      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 8.7%

  

ABFC Trust

      

Series 2004-OPT4, Class A1

      

0.81%, 04/25/2034 (A)

      $  777,520         $  766,756   

Series 2005-OPT1, Class A1MZ

      

0.54%, 07/25/2035 (A)

      22,837         22,724   

ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust

      

Series 2006-HE1, Class A1A

      

0.39%, 02/25/2036 (A)

      7,055,764         6,994,485   

Ameriquest Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-R1, Class M1

      

0.58%, 03/25/2036 (A)

      200,000         171,161   

Amortizing Residential Collateral Trust

      

Series 2002-BC4, Class A

      

0.77%, 07/25/2032 (A)

      6,344         5,877   

Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates

      

Series 2005-W4, Class A2D

      

0.57%, 02/25/2036 (A)

      3,817,946         2,561,418   

Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust

      

Series 2005-AQ1, Class M2

      

0.84%, 03/25/2035 (A)

      1,100,000         1,029,451   

Series 2007-HE3, Class 1A2

      

0.39%, 04/25/2037 (A)

      2,932,618         2,850,223   

Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust

      

Series 2002-2, Class A1

      

0.85%, 10/25/2032 (A)

      16,482         15,658   

Series 2006-SD3, Class 21A1

      

2.93%, 07/25/2036 (A)

      152,137         143,491   

BNC Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-3, Class A3

      

0.32%, 07/25/2037 (A)

      1,399,000         1,294,728   

Bridgeport CLO II, Ltd.

      

Series 2007-2A, Class A1

      

0.57%, 06/18/2021 (A) (B)

      6,578,565         6,473,373   

Celf Loan Partners II PLC

      

Series 2005-2X, Class B1

      

0.43%, 12/15/2021 (A) (C)

      EUR  2,278,931         2,518,987   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-AMC1, Class A1

      

0.35%, 12/25/2036 (A) (B)

      $  13,040,427         8,525,896   

Series 2007-AMC4, Class A2C

      

0.36%, 05/25/2037 (A)

      2,100,000         1,899,040   

Series 2007-FS1, Class 1A1

      

5.75%, 10/25/2037 (A) (B)

      5,998,177         5,584,621   

COA Summit CLO, Ltd.

      

Series 2014-1A, Class A1

      

1.64%, 04/20/2023 (A) (B)

      6,089,141         6,088,867   

Countrywide Asset-Backed Certificates

      

Series 2003-3, Class M1

      

1.24%, 08/25/2033 (A)

      1,438,399         1,204,827   

Series 2004-9, Class MV4

      

1.77%, 11/25/2034 (A)

      2,500,000         1,955,642   

Series 2006-24, Class 1A

      

0.33%, 06/25/2047 (A)

      16,983,888         13,187,360   

Series 2006-24, Class 2A3

      

0.34%, 06/25/2047 (A)

      9,536,120         8,325,834   

Series 2006-26, Class 1A

      

0.33%, 06/25/2037 (A)

      6,092,642         4,660,463   

Series 2007-2, Class 2A3

      

0.33%, 08/25/2037 (A)

      13,321,195         11,944,196   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

Countrywide Asset-Backed Certificates (continued)

  

Series 2007-9, Class 1A

      

0.39%, 06/25/2047 (A)

      $  12,408,805         $  9,171,584   

CWABS Asset-Backed Certificates Trust

      

Series 2003-BC1, Class A1

      

0.99%, 03/25/2033 (A)

      44,771         41,278   

Series 2004-13, Class MV4

      

1.04%, 04/25/2035 (A)

      2,260,000         2,183,024   

Series 2005-AB1, Class A3

      

0.79%, 08/25/2035 (A)

      1,763,281         1,742,428   

Flatiron CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class A1A

      

0.52%, 10/15/2021 (A) (B)

      5,169,195         5,086,353   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust

      

Series 2015-4, Class A2

      

0.81%, 08/15/2020 (A)

      5,500,000         5,493,961   

GSAMP Trust

      

Series 2005-HE1, Class M2

      

1.51%, 12/25/2034 (A)

      4,195,065         2,936,403   

Series 2007-HS1, Class A1

      

1.04%, 02/25/2047 (A)

      6,650,756         6,476,034   

Home Equity Asset Trust

      

Series 2002-1, Class A4

      

0.79%, 11/25/2032 (A)

      1,283         1,083   

Lehman XS Trust

      

Series 2006-4N, Class A1B1

      

0.36%, 04/25/2046 (A)

      78         94   

Malin CLO BV

      

Series 2007-1X, Class VFNE

      

0.25%, 05/07/2023 (A) (C)

      EUR  5,806,002         6,384,899   

Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust

      

Series 2004-HE9, Class M2

      

1.12%, 11/25/2034 (A)

      $  3,300,000         3,107,716   

Series 2005-WMC6, Class M3

      

0.96%, 07/25/2035 (A)

      5,900,000         5,580,881   

Series 2007-HE5, Class A2C

      

0.44%, 03/25/2037 (A)

      3,536,246         1,814,352   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-3XS, Class 2A1A

      

0.26%, 01/25/2047 (A)

      91,148         90,411   

National Collegiate Student Loan Trust

      

Series 2005-1, Class A4

      

0.43%, 11/27/2028 (A)

      1,999,078         1,965,550   

Nautique Funding, Ltd.

      

Series 2006-1A, Class A1A

      

0.54%, 04/15/2020 (A) (B)

      4,372,636         4,327,602   

New Century Home Equity Loan Trust

      

Series 2005-C, Class A2C

      

0.44%, 12/25/2035 (A)

      2,058,996         1,996,137   

Series 2005-D, Class A2C

      

0.42%, 02/25/2036 (A)

      351,301         350,031   

Option One Mortgage Loan Trust

      

Series 2001-4, Class A

      

0.79%, 01/25/2032 (A)

      131,847         111,160   

Penarth Master Issuer PLC

      

Series 2015-2A, Class A1

      

0.61%, 05/18/2019 (A) (B)

      7,800,000         7,771,959   

RAAC Series Trust

      

Series 2007-SP1, Class M2

      

1.19%, 03/25/2037 (A)

      5,212,000         4,094,724   

Race Point V CLO, Ltd.

      

Series 2011-5AR, Class AR

      

1.64%, 12/15/2022 (A) (B)

      8,594,380         8,593,546   

RAMP Trust

      

Series 2004-RS11, Class M2

      

1.84%, 11/25/2034 (A)

      320,539         301,851   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

RASC Trust

      

Series 2005-KS11, Class M2

      

0.61%, 12/25/2035 (A)

      $  7,100,000         $  6,040,964   

Series 2006-KS9, Class AI3

      

0.35%, 11/25/2036 (A)

      3,268,204         2,789,059   

Series 2007-KS3, Class AI4

      

0.53%, 04/25/2037 (A)

      2,700,000         1,897,004   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2015-4, Class A2A

      

1.20%, 12/17/2018

      12,800,000         12,792,307   

SLM Student Loan Trust

      

Series 2005-3, Class A5

      

0.39%, 10/25/2024 (A)

      10,816,570         10,560,207   

Soundview Home Loan Trust

      

Series 2005-3, Class M3

      

1.02%, 06/25/2035 (A)

      400,000         358,521   

Series 2006-OPT2, Class A3

      

0.37%, 05/25/2036 (A)

      3,579,801         3,378,831   

Series 2007-WMC1, Class 3A1

      

0.30%, 02/25/2037 (A)

      1,395,601         578,181   

Structured Asset Investment Loan Trust

      

Series 2004-11, Class A4

      

1.09%, 01/25/2035 (A)

      5,694,432         5,608,076   

Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust

      

Series 2007-GEL1, Class A1

      

0.29%, 01/25/2037 (A) (B)

      37,840         37,772   

U.S. Small Business Administration

      

Series 2003-20I, Class 1

      

5.13%, 09/01/2023

      78,548         85,820   

Series 2004-20C, Class 1

      

4.34%, 03/01/2024

      602,184         636,072   

Series 2008-20L, Class 1

      

6.22%, 12/01/2028

      1,671,645         1,915,244   

Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust

      

Series 2014-1, Class A2

      

0.42%, 03/20/2017

      2,054,111         2,052,278   

Wachovia Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-WMC1, Class M2

      

0.88%, 10/25/2035 (A)

      1,651,000         1,243,865   

WaMu Asset-Backed Certificates Trust

      

Series 2007-HE2, Class 2A3

      

0.44%, 04/25/2037 (A)

      5,275,008         2,547,650   

Wood Street CLO BV

      

Series I, Class A

      

0.31%, 11/22/2021 (A) (C)

      EUR  1,100,993         1,226,491   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $221,441,913)

   

      221,596,481   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 28.8%

  

Airlines - 0.2%

      

Latam Airlines Pass-Through Trust

      

4.20%, 08/15/2029 (B)

      $  5,000,000         4,812,500   
     

 

 

  

Auto Components - 0.1%

      

Schaeffler Holding Finance BV

      

5.75%, 11/15/2021

      

Cash Rate 5.75% (C) (D)

      EUR  1,600,000         1,904,764   

6.25%, 11/15/2019 (B)

      $  400,000         424,000   
     

 

 

  
        2,328,764   
     

 

 

  

Automobiles - 0.5%

      

Daimler Finance North America LLC

      

1.45%, 08/01/2016 (B)

      5,850,000         5,852,457   

1.88%, 01/11/2018 (B)

      1,300,000         1,291,406   

2.00%, 08/03/2018 (B)

      6,100,000         6,011,098   
     

 

 

  
        13,154,961   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks - 8.6%

      

Banco Popolare
Series MTN

      

2.38%, 01/22/2018 (C)

      EUR  5,800,000         $  6,460,580   

Banco Popular Espanol SA
Series MTN

      

11.50%, 10/10/2018 (A) (C) (E)

      1,000,000         1,195,618   

Banco Santander Chile

      

1.19%, 04/11/2017 (A) (B)

      $  7,900,000         7,782,290   

Banco Santander SA

      

6.25%, 09/11/2021 (A) (C) (E)

      EUR  7,100,000         7,378,189   

Bank of Nova Scotia

      

0.60%, 04/11/2017 (A)

      $  2,700,000         2,693,858   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

1.36%, 09/14/2018 (A) (B)

      12,900,000         12,930,018   

Barclays Bank PLC

      

7.63%, 11/21/2022

      2,800,000         3,137,750   

10.18%, 06/12/2021 (B)

      5,520,000         7,231,658   

BNP Paribas SA

      

7.38%, 08/19/2025 (A) (B) (E)

      5,100,000         5,131,875   

BPCE SA

      

4.63%, 07/11/2024 (B)

      11,000,000         10,724,615   

CIT Group, Inc.

      

4.25%, 08/15/2017

      1,500,000         1,518,750   

5.25%, 03/15/2018

      14,000,000         14,385,000   

5.50%, 02/15/2019 (B)

      6,400,000         6,640,000   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

      

4.38%, 08/04/2025 (F)

      7,400,000         7,405,306   

11.00%, 06/30/2019 (A) (B) (E)

      1,910,000         2,348,345   

Credit Agricole SA

      

7.50%, 06/23/2026 (A) (C) (E)

      GBP  2,500,000         3,643,381   

8.13%, 09/19/2033 (A) (C) (F)

      $  6,800,000         7,426,960   

Depfa ACS Bank
Series MTN

      

4.88%, 05/21/2019

      EUR  9,000,000         11,705,214   

Eksportfinans ASA
Series MTN

      

5.50%, 05/25/2016 - 06/26/2017

      $  4,769,000         4,888,990   

HSBC Capital Funding, LP

      

10.18%, 06/30/2030 (A) (B) (E)

      100,000         150,500   

Intesa Sanpaolo SpA

      

1.67%, 04/11/2016 (A)

      3,500,000         3,505,520   

Lloyds Bank PLC

      

12.00%, 12/16/2024 (A) (B) (E) (G)

      16,500,000         23,265,000   

Lloyds Banking Group PLC

      

7.63%, 06/27/2023 (A) (C) (E)

      GBP  2,500,000         3,819,692   

Mizuho Bank, Ltd.

      

0.78%, 09/25/2017 (A) (B)

      $  300,000         298,591   

Novo Banco SA
Series MTN

      

2.63%, 05/08/2017 (C) (F)

      EUR  1,000,000         1,034,194   

Royal Bank of Scotland Group PLC

      

6.99%, 10/05/2017 (A) (B) (E)

      $  3,600,000         4,194,000   

Royal Bank of Scotland PLC
Series MTN

      

9.50%, 03/16/2022 (A) (C)

      8,575,000         9,345,798   

Svenska Handelsbanken AB
Series MTN

      

2.40%, 10/01/2020

      2,400,000         2,403,754   

UniCredit SpA

      

6.75%, 09/10/2021 (A) (C) (E) (F)

      EUR  600,000         630,213   

8.00%, 06/03/2024 (A) (C) (E)

      $  2,600,000         2,478,783   

Wells Fargo & Co.

      

7.98%, 03/15/2018 (A) (E)

      8,700,000         9,189,375   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Banks (continued)

  

Wells Fargo & Co. (continued)

  

Series MTN

      

0.63%, 06/02/2017 (A)

      $  32,100,000         $  32,015,834   
     

 

 

  
        216,959,651   
     

 

 

  

Beverages - 0.0% (H)

      

Constellation Brands, Inc.

      

4.25%, 05/01/2023

      700,000         697,375   
     

 

 

  

Biotechnology - 0.6%

      

Baxalta, Inc.

      

2.88%, 06/23/2020 (B) (F)

      9,250,000         9,246,550   

4.00%, 06/23/2025 (B)

      6,400,000         6,409,920   
     

 

 

  
        15,656,470   
     

 

 

  

Capital Markets - 2.7%

      

Goldman Sachs Group, Inc.

      

3.75%, 05/22/2025 (F)

      15,400,000         15,431,955   

5.95%, 01/18/2018

      2,450,000         2,676,645   

Series MTN

      

1.42%, 11/15/2018 (A)

      3,300,000         3,319,800   

Morgan Stanley

      

0.77%, 10/15/2015 (A)

      1,100,000         1,100,080   

3.45%, 11/02/2015

      13,800,000         13,831,160   

Series MTN

      

0.74%, 10/18/2016 (A)

      4,597,000         4,587,930   

6.25%, 08/28/2017

      5,500,000         5,968,165   

6.63%, 04/01/2018

      13,900,000         15,478,123   

UBS AG

      

0.88%, 06/01/2017 (A)

      1,500,000         1,498,910   

1.17%, 06/01/2020 (A) (F)

      500,000         499,965   

5.88%, 12/20/2017

      1,569,000         1,708,374   

Series MTN

      

7.25%, 02/22/2022 (A) (C)

      2,600,000         2,704,957   
     

 

 

  
        68,806,064   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 0.0% (H)

  

Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd.

      

6.63%, 10/01/2023 (B)

      4,110,480         1,031,730   

6.75%, 10/01/2023 (B)

      453,050         119,379   
     

 

 

  
        1,151,109   
     

 

 

  

Consumer Finance - 2.2%

      

Ally Financial, Inc.

      

2.75%, 01/30/2017

      3,600,000         3,572,604   

3.13%, 01/15/2016

      4,550,000         4,532,937   

5.50%, 02/15/2017

      1,800,000         1,845,000   

8.00%, 03/15/2020

      7,132,000         8,201,800   

American Express Credit Corp.
Series MTN

      

2.60%, 09/14/2020

      11,000,000         11,050,138   

Navient Corp.
Series MTN

      

4.88%, 06/17/2019 (F)

      11,100,000         10,101,000   

OneMain Financial Holdings, Inc.

      

6.75%, 12/15/2019 (B)

      800,000         828,000   

7.25%, 12/15/2021 (B)

      700,000         710,500   

Springleaf Finance Corp.
Series MTN

      

5.40%, 12/01/2015

      5,000,000         5,000,000   

6.50%, 09/15/2017

      8,400,000         8,715,000   
     

 

 

  
        54,556,979   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 5.3%

  

Bank of America Corp.

      

3.75%, 07/12/2016

      5,600,000         5,711,575   

6.50%, 08/01/2016

      4,500,000         4,699,908   

7.63%, 06/01/2019

      15,000,000         17,653,920   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

  

Bank of America Corp. (continued)

      

Series MTN

      

6.40%, 08/28/2017

      $  13,700,000         $  14,867,048   

6.88%, 04/25/2018

      900,000         1,005,872   

Bank of America NA

      

0.62%, 06/15/2016 (A)

      3,700,000         3,689,607   

0.78%, 06/05/2017 (A)

      4,300,000         4,289,022   

Bear Stearns Cos. LLC

      

6.40%, 10/02/2017

      2,200,000         2,398,728   

7.25%, 02/01/2018

      1,500,000         1,679,315   

Blackstone CQP Holdco, LP

      

9.30%, 03/19/2019 (B) (G) (I)

      1,096,250         1,047,925   

Citigroup, Inc.

      

6.00%, 08/15/2017

      5,300,000         5,713,257   

8.40%, 04/30/2018 (A) (E)

      5,300,000         5,941,300   

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

3.75%, 03/26/2025 (B)

      6,825,000         6,628,126   

General Motors Financial Co., Inc.

      

2.75%, 05/15/2016

      4,500,000         4,527,585   

JPMorgan Chase & Co.

      

0.84%, 02/15/2017 (A)

      25,400,000         25,380,239   

2.75%, 06/23/2020 (F)

      12,900,000         13,010,398   

6.30%, 04/23/2019

      5,400,000         6,139,897   

JPMorgan Chase Bank NA

      

6.00%, 10/01/2017

      1,600,000         1,728,976   

Lehman Brothers Holdings, Inc.

      

6.75%, 12/28/2017 (J)

      4,000,000         40   

Tayarra, Ltd.

      

3.63%, 02/15/2022

      7,502,764         7,982,574   
     

 

 

  
        134,095,312   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.7%

  

AT&T, Inc.

      

0.75%, 03/30/2017 (A) (F)

      7,300,000         7,269,895   

Verizon Communications, Inc.

      

0.73%, 06/09/2017 (A)

      21,200,000         21,115,242   

1.87%, 09/15/2016 (A)

      6,000,000         6,056,958   

2.09%, 09/14/2018 (A)

      1,000,000         1,028,182   

2.50%, 09/15/2016

      823,000         834,308   

3.65%, 09/14/2018

      3,300,000         3,478,497   

5.15%, 09/15/2023

      2,500,000         2,761,725   
     

 

 

  
        42,544,807   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 0.2%

  

Flextronics International, Ltd.

      

4.75%, 06/15/2025 (B)

      6,100,000         5,909,192   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.3%

      

CVS Health Corp.

      

2.80%, 07/20/2020

      8,100,000         8,229,632   
     

 

 

  

Gas Utilities - 0.3%

  

National Fuel Gas Co.

      

5.20%, 07/15/2025

      6,300,000         6,478,668   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.1%

  

Boston Scientific Corp.

      

6.00%, 01/15/2020

      2,800,000         3,140,186   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 0.1%

  

HCA, Inc.

      

6.50%, 02/15/2016

      2,910,000         2,942,738   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 0.8%

  

MGM Resorts International

  

7.50%, 06/01/2016

      $  13,395,000         $  13,763,362   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.

      

5.50%, 03/01/2025 (B) (F)

      6,200,000         5,316,500   
     

 

 

  
        19,079,862   
     

 

 

  

Insurance - 0.3%

      

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      6,300,000         6,397,852   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 0.3%

  

Alibaba Group Holding, Ltd.

      

2.50%, 11/28/2019 (B)

      3,200,000         3,140,442   

3.60%, 11/28/2024 (B)

      4,000,000         3,736,640   
     

 

 

  
        6,877,082   
     

 

 

  

IT Services - 0.2%

      

Automatic Data Processing, Inc.

      

2.25%, 09/15/2020

      5,600,000         5,634,328   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.5%

      

Anglo American Capital PLC

      

1.24%, 04/15/2016 (A) (B)

      11,400,000         11,390,720   

Gold Fields Orogen Holdings BVI, Ltd.

      

4.88%, 10/07/2020 (C)

      1,600,000         1,288,000   
     

 

 

  
        12,678,720   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 2.0%

  

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

0.70%, 03/30/2016 (A)

      10,800,000         10,776,208   

CNPC General Capital, Ltd.

      

1.21%, 05/14/2017 (A) (B)

      7,200,000         7,167,888   

Kinder Morgan, Inc.
Series MTN

      

7.80%, 08/01/2031

      125,000         127,820   

ONEOK Partners, LP

      

3.25%, 02/01/2016

      4,500,000         4,520,065   

Petrobras Global Finance BV

      

1.95%, 05/20/2016 (A)

      1,500,000         1,413,750   

2.00%, 05/20/2016

      700,000         672,000   

2.43%, 01/15/2019 (A)

      700,000         483,000   

2.69%, 03/17/2017 (A)

      1,300,000         1,118,000   

3.25%, 03/17/2017

      2,100,000         1,853,250   

3.50%, 02/06/2017 (F)

      9,740,000         8,668,600   

3.88%, 01/27/2016 (F)

      700,000         687,750   

4.38%, 05/20/2023

      700,000         456,750   

5.75%, 01/20/2020 (F)

      3,082,000         2,299,018   

6.13%, 10/06/2016 (F)

      200,000         193,400   

6.25%, 03/17/2024 (F)

      100,000         72,780   

6.75%, 01/27/2041

      3,700,000         2,414,250   

6.85%, 06/05/2115 (F)

      8,200,000         5,227,500   

7.88%, 03/15/2019

      2,200,000         1,815,000   
     

 

 

  
        49,967,029   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.0% (H)

  

Actavis Funding SCS

      

3.00%, 03/12/2020

      400,000         400,351   

3.45%, 03/15/2022

      300,000         296,561   
     

 

 

  
        696,912   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.2%

  

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC

      

3.25%, 10/05/2020 (B) (K)

      4,200,000         4,240,383   
     

 

 

  
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Road & Rail - 0.2%

      

Hellenic Railways Organization SA

      

4.03%, 03/17/2017 (G)

      EUR  5,800,000         $  5,427,768   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.0% (H)

  

Apple, Inc.

      

2.85%, 05/06/2021 (F)

      $  1,000,000         1,025,580   
     

 

 

  

Tobacco - 0.3%

      

Altria Group, Inc.

      

9.25%, 08/06/2019

      2,872,000         3,579,394   

Imperial Tobacco Finance PLC

      

2.05%, 07/20/2018 (B) (G)

      2,900,000         2,898,303   

Reynolds American, Inc.

      

2.30%, 06/12/2018

      2,100,000         2,122,590   
     

 

 

  
        8,600,287   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 1.0%

  

International Lease Finance Corp.

      

5.75%, 05/15/2016

      8,310,000         8,434,650   

7.13%, 09/01/2018 (B)

      13,200,000         14,518,680   

8.75%, 03/15/2017

      1,600,000         1,720,000   
     

 

 

  
        24,673,330   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.1%

  

Sprint Communications, Inc.

      

9.13%, 03/01/2017

      1,500,000         1,519,215   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $722,261,143)

   

      728,282,756   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 10.2%

  

Brazil Letras do Tesouro Nacional

      

Zero Coupon, 01/01/2016 - 10/01/2016

      BRL  658,900,000         152,772,895   

Brazil Notas do Tesouro Nacional

      

Series F

      

10.00%, 01/01/2025

      34,600,000         6,518,815   

Bundesrepublik Deutschland
Bundesobligation Inflation-Linked Bond

      

0.75%, 04/15/2018 (C)

      EUR  33,401,970         38,435,434   

Cyprus Government International Bond
Series MTN

      

4.75%, 06/25/2019 (C)

      7,600,000         8,985,466   

Italy Buoni Poliennali del Tesoro

      

2.50%, 12/01/2024

      2,500,000         2,984,742   

Mexican Bonos

      

6.50%, 06/09/2022

      MXN  77,700,000         4,766,717   

8.50%, 12/13/2018

      260,000,000         17,047,350   

10.00%, 12/05/2024

      43,600,000         3,285,437   

Series M

      

6.50%, 06/10/2021

      220,000,000         13,627,353   

7.75%, 05/29/2031

      1,200,000         78,867   

8.00%, 06/11/2020

      145,200,000         9,580,345   

Slovenia Government International Bond

      

5.50%, 10/26/2022 (C)

      $  1,300,000         1,459,905   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $318,554,771)

   

      259,543,326   
     

 

 

  

LOAN ASSIGNMENTS - 0.3%

  

Automobiles - 0.1%

      

Chrysler Group LLC, Term Loan B

      

3.50%, 05/24/2017 (A)

      1,381,959         1,376,633   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

LOAN ASSIGNMENTS (continued)

      

Health Care Providers & Services - 0.2%

  

HCA, Inc., Term Loan B5

  

2.94%, 03/31/2017 (A)

      $  5,134,509         $  5,127,377   
     

 

 

  

Total Loan Assignments
(Cost $6,514,247)

   

      6,504,010   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 7.9%

  

Adjustable Rate Mortgage Trust

      

Series 2005-10, Class 1A21

      

2.79%, 01/25/2036 (A)

      247,523         213,908   

Series 2005-4, Class 1A1

      

2.65%, 08/25/2035 (A)

      199,201         172,718   

Series 2005-5, Class 2A1

      

2.76%, 09/25/2035 (A)

      216,559         189,532   

Aire Valley Mortgages PLC

      

Series 2005-1X, Class 2A3

      

0.69%, 09/20/2066 (A) (C)

      1,490,163         1,430,330   

Series 2006-1X, Class 2A1

      

0.26%, 09/20/2066 (A) (C)

      EUR  2,750,809         2,921,387   

Alternative Loan Trust

      

Series 2003-J3, Class 2A1

      

6.25%, 12/25/2033

      $  110,951         115,366   

Series 2005-14, Class 2A1

      

0.40%, 05/25/2035 (A)

      282,788         233,463   

Series 2005-56, Class 5A2

      

0.96%, 11/25/2035 (A)

      709,744         605,685   

Series 2005-59, Class 1A1

      

0.53%, 11/20/2035 (A)

      6,144,862         4,952,501   

Series 2005-62, Class 2A1

      

1.20%, 12/25/2035 (A)

      4,240         3,499   

Series 2005-81, Class A1

      

0.47%, 02/25/2037 (A)

      1,618,404         1,287,078   

Series 2006-OA1, Class 2A1

      

0.43%, 03/20/2046 (A)

      1,290,468         1,018,394   

Series 2006-OA12, Class A1B

      

0.41%, 09/20/2046 (A)

      5,970,827         5,147,779   

Series 2006-OA17, Class 1A1A

      

0.41%, 12/20/2046 (A)

      3,973,743         2,942,251   

Series 2006-OA19, Class A1

      

0.40%, 02/20/2047 (A)

      6,200,429         4,566,070   

Series 2006-OA21, Class A1

      

0.41%, 03/20/2047 (A)

      3,797,128         2,935,392   

Series 2007-HY4, Class 1A1

      

2.77%, 06/25/2037 (A)

      3,391,793         2,848,187   

American Home Mortgage Assets Trust

      

Series 2006-4, Class 1A12

      

0.40%, 10/25/2046 (A)

      3,061,781         2,034,755   

Series 2006-5, Class A1

      

1.12%, 11/25/2046 (A)

      7,817,691         4,014,251   

Series 2007-1, Class A1

      

0.90%, 02/25/2047 (A)

      4,798,219         2,928,780   

BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2015-ASHF, Class A

      

1.42%, 01/15/2028 (A) (B)

      4,100,000         4,060,509   

Banc of America Funding Trust

      

Series 2005-D, Class A1

      

2.72%, 05/25/2035 (A)

      7,535,371         7,669,757   

Series 2006-D, Class 5A1

      

5.40%, 05/20/2036 (A)

      660,424         604,214   

Series 2006-J, Class 4A1

      

2.91%, 01/20/2047 (A)

      103,542         87,315   

Series 2009-R6, Class 3A1

      

2.05%, 01/26/2037 (A) (B)

      777,640         776,082   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Banc of America Funding, Ltd.

      

Series 2012-R5, Class A

      

0.46%, 10/03/2039 (A) (B)

      $  3,426,333         $  3,403,250   

Banc of America Re-REMIC Trust

      

Series 2010-UB5, Class A4A

      

5.67%, 02/17/2051 (A) (B)

      17,658,971         18,226,013   

BCAP LLC Trust

      

Series 2013-RR12, Class 1A3

      

0.70%, 05/26/2035 (A) (B)

      199,446         188,337   

Bear Stearns Alt-A Trust

      

Series 2006-6, Class 32A1

      

2.71%, 11/25/2036 (A)

      931,193         670,129   

Series 2006-8, Class 3A1

      

0.35%, 02/25/2034 (A)

      588,733         535,896   

Series 2006-R1, Class 2E21

      

2.54%, 08/25/2036 (A)

      685,599         430,954   

Bear Stearns ARM Trust

      

Series 2003-5, Class 2A1

      

2.60%, 08/25/2033 (A)

      823,931         823,505   

Series 2003-8, Class 2A1

      

2.72%, 01/25/2034 (A)

      47,938         48,636   

Series 2003-8, Class 4A1

      

2.75%, 01/25/2034 (A)

      134,322         134,194   

Series 2003-9, Class 2A1

      

2.83%, 02/25/2034 (A)

      113,837         111,400   

Series 2004-10, Class 22A1

      

2.91%, 01/25/2035 (A)

      179,868         175,120   

Series 2005-2, Class A2

      

2.51%, 03/25/2035 (A)

      254,506         257,348   

Series 2005-5, Class A2

      

2.26%, 08/25/2035 (A)

      239,176         240,181   

Series 2006-4, Class 1A1

      

2.81%, 10/25/2036 (A)

      473,827         395,430   

Bear Stearns Structured Products, Inc. Trust

      

Series 2007-R6, Class 1A1

      

2.54%, 01/26/2036 (A)

      524,602         431,801   

Series 2007-R6, Class 2A1

      

2.64%, 12/26/2046 (A)

      356,660         270,170   

Berica 8 Residential MBS Srl

      

Series 2008, Class A

      

0.29%, 03/31/2048 (A) (C)

      EUR  8,296,644         8,994,169   

Berica ABS Srl

      

Series 2011-1, Class A1

      

0.29%, 12/31/2055 (A) (C)

      7,964,422         8,804,716   

Business Mortgage Finance 7 PLC

      

Series 7X, Class A1

      

2.59%, 02/15/2041 (A) (C)

      GBP  3,884,476         5,720,207   

CD Mortgage Trust

      

Series 2007-CD5, Class A4

      

5.89%, 11/15/2044 (A)

      $  298,694         318,506   

ChaseFlex Trust

      

Series 2007-3, Class 1A2

      

0.65%, 07/25/2037 (A)

      1,960,428         1,070,168   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2002-30, Class M

      

2.45%, 10/19/2032 (A)

      50,068         42,930   

Series 2004-12, Class 11A1

      

2.77%, 08/25/2034 (A)

      69,930         61,899   

Series 2005-HY10, Class 5A1

      

4.81%, 02/20/2036 (A)

      230,106         200,751   

Series 2006-OA5, Class 2A2

      

0.49%, 04/25/2046 (A)

      151,049         92,979   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-6, Class A1

      

2.21%, 09/25/2035 (A)

      391,133         391,756   

Series 2005-6, Class A2

      

2.42%, 09/25/2035 (A)

      299,074         300,728   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Countrywide Alternative Loan Trust

      

Series 2005, Class J12-2A1

      

0.46%, 08/25/2035 (A)

      $  7,387,203         $  4,960,795   

Credit Suisse First Boston Mortgage
Securities Corp.

      

Series 2003-AR15, Class 2A1

      

2.24%, 06/25/2033 (A)

      485,410         474,488   

Deutsche Alt-A Securities, Inc., Alternate Loan Trust

      

Series 2005-AR1, Class 2A1

      

1.85%, 08/25/2035 (A)

      159,404         123,933   

First Horizon Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2005-AR3, Class 2A1

      

2.73%, 08/25/2035 (A)

      77,076         68,513   

Granite Mortgages PLC

      

Series 2003-3, Class 3A

      

0.96%, 01/20/2044 (A) (C)

      GBP  124,882         188,480   

Series 2004-3, Class 3A2

      

0.97%, 09/20/2044 (A) (C)

      692,892         1,045,757   

Greenpoint Mortgage Funding Trust

      

Series 2006-AR7, Class 1A32

      

0.39%, 12/25/2046 (A)

      $  579,024         353,491   

GSR Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-12, Class 1A1

      

0.53%, 12/25/2034 (A)

      587,085         529,561   

Series 2005-AR6, Class 2A1

      

2.70%, 09/25/2035 (A)

      405,446         406,676   

Series 2006-AR1, Class 2A1

      

2.74%, 01/25/2036 (A)

      6,548         6,070   

HarborView Mortgage Loan Trust

      

Series 2006-5, Class 2A1A

      

0.40%, 07/19/2046 (A)

      1,013,383         600,182   

Series 2006-7, Class 2A1A

      

0.42%, 09/19/2046 (A)

      458,235         346,805   

Independent National Mortgage Corp.
Index Mortgage Loan Trust

      

Series 2006-AR12, Class A1

      

0.38%, 09/25/2046 (A)

      592,297         504,135   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C7, Class A3

      

5.87%, 09/15/2045 (A)

      3,509,514         3,779,672   

Luminent Mortgage Trust

      

Series 2006-6, Class A1

      

0.39%, 10/25/2046 (A)

      414,779         353,758   

Marche Mutui Srl

      

Series 6, Class A1

      

2.23%, 01/27/2064 (A) (C)

      EUR  4,927,179         5,594,208   

MASTR Alternative Loan Trust

      

Series 2006-2, Class 2A1

      

0.59%, 03/25/2036 (A)

      $  271,679         65,080   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

      

Series 2005-2, Class 1A

      

1.67%, 10/25/2035 (A)

      5,101,425         4,948,372   

Series 2005-2, Class 3A

      

1.20%, 10/25/2035 (A)

      72,894         69,052   

Series 2005-3, Class 4A

      

0.44%, 11/25/2035 (A)

      35,821         33,473   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2015-XLF1, Class A

      

1.36%, 08/14/2031 (A) (B)

      10,300,000         10,254,886   

NACC Reperforming Loan REMIC Trust

      

Series 2004-R1, Class A1

      

6.50%, 03/25/2034 (B)

      593,829         564,680   

RALI Trust

      

Series 2005-QA13, Class 2A1

      

3.57%, 12/25/2035 (A)

      3,461,168         2,977,874   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

RALI Trust (continued)

  

Series 2005-QO3, Class A1

      

0.59%, 10/25/2045 (A)

      $  399,587         $  307,258   

Series 2006-QO6, Class A1

      

0.37%, 06/25/2046 (A)

      6,695,898         2,899,043   

Series 2007-QO2, Class A1

      

0.34%, 02/25/2047 (A)

      5,354,444         3,015,189   

Reperforming Loan REMIC Trust

      

Series 2003-R4, Class 2A

      

5.56%, 01/25/2034 (A) (B)

      415,994         414,899   

Series 2004-R1, Class 2A

      

6.50%, 11/25/2034 (B)

      380,722         395,221   

Series 2005-R2, Class 1AF1

      

0.53%, 06/25/2035 (A) (B)

      665,772         587,889   

Residential Asset Securitization Trust

      

Series 2007-A2, Class 2A2

      

6.50%, 04/25/2037

      4,672,202         2,940,105   

Residential Mortgage Securities PLC

      

Series 20X, Class A2A

      

0.85%, 08/10/2038 (A) (C)

      GBP  2,452,590         3,408,730   

RFMSI Trust

      

Series 2003-S9, Class A1

      

6.50%, 03/25/2032

      $  8,115         8,410   

Series 2005-SA4, Class 1A21

      

3.16%, 09/25/2035 (A)

      734,214         581,612   

RMAC Securities No. 1 PLC

      

Series 2007-NS1X, Class A2B

      

0.49%, 06/12/2044 (A) (C)

      9,818,780         8,744,233   

Sequoia Mortgage Trust

      

Series 2004-12, Class A1

      

0.76%, 01/20/2035 (A)

      1,241,089         1,175,864   

Series 2010, Class 2A1

      

0.98%, 10/20/2027 (A)

      24,944         23,442   

Silverstone Master Issuer PLC

      

Series 2015-1A, Class 1A

      

0.95%, 01/21/2070 (A) (B)

      GBP  2,050,000         3,093,449   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

Series 2004-12, Class 3A1

      

2.51%, 09/25/2034 (A)

      $  179,796         180,999   

Series 2004-20, Class 3A1

      

2.43%, 01/25/2035 (A)

      204,676         194,046   

Series 2005-1, Class 1A1

      

2.56%, 02/25/2035 (A)

      394,581         377,751   

Series 2005-17, Class 3A1

      

2.57%, 08/25/2035 (A)

      76,244         71,261   

Series 2005-18, Class 3A1

      

2.68%, 09/25/2035 (A)

      2,616,483         2,208,282   

Series 2006-8, Class 1A2

      

2.77%, 09/25/2036 (A)

      4,718,999         3,008,688   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust

      

Series 2005-AR5, Class A1

      

0.47%, 07/19/2035 (A)

      116,858         100,937   

Series 2005-AR5, Class A2

      

0.47%, 07/19/2035 (A)

      80,685         78,090   

Series 2005-AR5, Class A3

      

0.47%, 07/19/2035 (A)

      158,981         151,769   

Series 2005-AR8, Class A1A

      

0.47%, 02/25/2036 (A)

      248,286         200,597   

Series 2006-AR3, Class 12A1

      

0.41%, 05/25/2036 (A)

      1,573,813         1,175,168   

Series 2006-AR6, Class 2A1

      

0.38%, 07/25/2046 (A)

      4,324,721         3,408,023   

Series 2006-AR7, Class A1BG

      

0.31%, 08/25/2036 (A)

      4,024,031         3,112,882   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

Structured Asset Mortgage Investments Trust

      

Series 2002-AR3, Class A1

      

0.88%, 09/19/2032 (A)

      $  27,888         $  27,178   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2003-AR9, Class 2A

      

2.56%, 09/25/2033 (A)

      1,854,717         1,843,379   

Series 2006-AR10, Class 1A1

      

2.40%, 09/25/2036 (A)

      1,231,531         1,108,917   

Series 2006-AR17, Class 1A

      

1.00%, 12/25/2046 (A)

      707,456         549,341   

Series 2006-AR19, Class 1A1A

      

0.93%, 01/25/2047 (A)

      191,777         173,474   

Series 2006-AR3, Class A1A

      

1.20%, 02/25/2046 (A)

      825,173         756,540   

Series 2006-AR7, Class 3A

      

2.16%, 07/25/2046 (A)

      1,463,496         1,313,308   

Series 2006-AR7, Class C1B2

      

0.41%, 07/25/2046 (A)

      10,059         286   

Series 2006-AR9, Class 2A

      

2.16%, 08/25/2046 (A)

      1,265,632         1,131,929   

Series 2007-HY1, Class 1A1

      

2.19%, 02/25/2037 (A)

      406,856         339,787   

Series 2007-HY4, Class 2A2

      

1.97%, 04/25/2037 (A)

      4,396,008         3,625,238   

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

      

Series 2004-CC, Class A1

      

2.62%, 01/25/2035 (A)

      227,220         229,533   

Series 2005-AR2, Class 1A1

      

2.62%, 03/25/2035 (A)

      2,717,103         2,729,325   

Series 2006-AR4, Class 2A6

      

5.71%, 04/25/2036 (A)

      160,718         34,101   

Series 2006-AR8, Class 2A4

      

2.71%, 04/25/2036 (A)

      468,884         457,537   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $200,192,110)

   

      200,534,027   
     

 

 

  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS - 3.7%

  

California - 1.9%

      

Bay Area Toll Authority, Revenue Bonds

      

Series S1

      

7.04%, 04/01/2050

      1,200,000         1,645,260   

Series S3

      

6.91%, 10/01/2050

      8,100,000         11,031,390   

California State Public Works Board, Revenue Bonds

      

Series B2

      

7.80%, 03/01/2035

      400,000         529,864   

Metropolitan Water District of Southern California, Revenue Bonds

      

Series A

      

6.95%, 07/01/2040

      3,000,000         3,535,860   

State of California, General Obligation Unlimited

      

7.30%, 10/01/2039

      8,500,000         11,754,310   

7.50%, 04/01/2034

      900,000         1,262,070   

7.55%, 04/01/2039

      3,400,000         4,913,850   

7.60%, 11/01/2040

      6,300,000         9,243,297   

7.63%, 03/01/2040

      3,100,000         4,454,266   
     

 

 

  
        48,370,167   
     

 

 

  
     Principal      Value  

MUNICIPAL GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

Illinois - 0.8%

      

Chicago Transit Authority, Revenue Bonds

      

Series A

      

6.90%, 12/01/2040

      $  11,300,000         $  12,707,528   

Series B

      

6.90%, 12/01/2040

      6,100,000         6,859,816   
     

 

 

  
        19,567,344   
     

 

 

  

Kentucky - 0.0% (H)

  

Kentucky State Property & Building Commission, Revenue Bonds

      

Series C

      

4.30%, 11/01/2019

      500,000         543,785   

4.40%, 11/01/2020

      600,000         663,768   
     

 

 

  
        1,207,553   
     

 

 

  

New York - 0.8%

      

New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue, Revenue Bonds

      

4.73%, 11/01/2023

      900,000         1,023,867   

4.91%, 11/01/2024

      600,000         680,106   

Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds

      

4.46%, 10/01/2062

      18,100,000         17,491,116   
     

 

 

  
        19,195,089   
     

 

 

  

Ohio - 0.1%

      

Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority, Revenue Bonds

      

Series A-2

      

5.88%, 06/01/2030

      2,900,000         2,485,358   
     

 

 

  

West Virginia - 0.1%

      

Tobacco Settlement Finance Authority, Revenue Bonds

      

Series A

      

7.47%, 06/01/2047

      2,330,000         2,027,170   
     

 

 

  

Total Municipal Government Obligations
(Cost $90,072,575)

   

      92,852,681   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 46.8%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

2.07%, 09/01/2035 (A)

      123,114         130,046   

2.48%, 08/01/2023 (A)

      34,098         35,332   

2.53%, 09/01/2035 (A)

      864,579         920,648   

3.50%, TBA (K) (L) (M)

      29,000,000         30,109,025   

4.00%, TBA (K) (L) (M)

      10,000,000         10,624,725   

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

      

0.56%, 12/15/2029 (A)

      34,079         34,257   

Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Pass-Through Securities

      

1.38%, 10/25/2044 (A)

      1,201,625         1,242,691   

1.58%, 07/25/2044 (A)

      606,871         622,897   

6.50%, 07/25/2043

      69,570         81,993   

Federal National Mortgage Association

      

1.38%, 06/01/2043 (A)

      164,613         168,687   

1.83%, 08/01/2035 (A)

      453,410         474,271   

1.97%, 12/01/2034 (A)

      9,365         9,882   

2.00%, 08/01/2035 - 08/01/2036 (A)

      273,995         288,539   

2.12%, 05/01/2035 (A)

      601,206         633,634   

2.28%, 09/01/2035 (A)

      1,619,936         1,718,558   

2.33%, 10/01/2035 (A)

      11,433         12,199   

2.39%, 07/01/2032 (A)

      6,239         6,461   

2.41%, 01/01/2028 (A)

      37,244         39,582   

3.00%, TBA (K) (L) (M)

      88,000,000         88,996,875   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association (continued)

  

3.50%, 02/01/2026

      $  188,189         $  199,311   

3.50%, TBA (K) (L) (M)

      249,000,000         259,191,480   

4.00%, 12/01/2040 - 03/01/2041

      658,244         707,185   

4.00%, TBA (K) (L) (M)

      304,000,000         323,688,687   

4.50%, 05/01/2019 - 07/01/2041

      241,972         257,198   

4.50%, TBA (K) (L) (M)

      124,000,000         134,386,997   

5.00%, 10/01/2020 - 07/01/2041

      5,641,503         6,198,748   

5.00%, TBA (K) (L) (M)

      164,000,000         179,998,300   

5.50%, 12/01/2017 - 09/01/2027

      321,327         354,361   

6.00%, 04/01/2041

      529,512         598,433   

Federal National Mortgage Association REMIC

      

0.39%, 10/27/2037 (A)

      8,209,125         8,164,057   

6.50%, 06/17/2038

      1,077,664         1,105,793   

Government National Mortgage Association

      

0.77%, 06/20/2065 (A)

      6,399,485         6,384,926   

0.79%, 07/20/2065 (A)

      6,395,255         6,421,923   

0.79%, 07/20/2065 - 08/20/2065 (A)

      23,028,096         22,963,840   

0.79%, 08/20/2065 (A)

      6,401,823         6,369,507   

0.80%, 09/20/2065 (A)

      6,400,000         6,384,750   

0.83%, 09/20/2065 (A)

      7,500,000         7,490,625   

3.00%, TBA (K) (L) (M)

      10,000,000         10,205,234   

3.50%, TBA (K) (L) (M)

      23,000,000         24,017,340   

4.00%, TBA (K) (L) (M)

      20,000,000         21,288,954   

6.50%, 06/20/2032

      3,048         3,610   

Overseas Private Investment Corp.

      

2.07%, 05/15/2021

      22,222,929         22,431,380   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $1,180,935,107)

   

      1,184,962,941   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 37.7%

  

U.S. Treasury Bond

      

2.75%, 08/15/2042

      10,400,000         10,140,270   

2.75%, 11/15/2042 (N)

      24,700,000         24,047,772   

2.88%, 08/15/2045 (N)

      38,600,000         38,580,893   

3.00%, 05/15/2042

      9,500,000         9,746,411   

3.00%, 11/15/2044 (N)

      32,000,000         32,677,504   

3.13%, 02/15/2042 - 02/15/2043

      7,900,000         8,308,952   

3.13%, 08/15/2044 (N)

      80,900,000         84,671,153   

3.38%, 05/15/2044 (O)

      41,000,000         44,998,566   

4.25%, 05/15/2039

      22,000,000         27,726,864   

4.38%, 11/15/2039 - 05/15/2040

      19,900,000         25,535,573   

4.50%, 08/15/2039

      8,800,000         11,479,644   

4.63%, 02/15/2040

      2,200,000         2,923,536   

U.S. Treasury Inflation Indexed Bond

      

0.75%, 02/15/2042 - 02/15/2045

      12,758,045         11,081,491   

1.38%, 02/15/2044 (N)

      1,228,800         1,246,768   

1.75%, 01/15/2028 (N)

      62,996,654         69,633,477   

2.00%, 01/15/2026 (N)

      24,890,094         27,923,574   

2.38%, 01/15/2025 (N)

      30,006,333         34,530,718   

2.38%, 01/15/2027

      4,496,996         5,262,479   

2.50%, 01/15/2029

      44,240,486         53,073,011   

3.88%, 04/15/2029

      26,130,960         36,025,343   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2017

      9,246,424         9,212,712   

0.13%, 04/15/2020 (P)

      10,598,640         10,530,332   

0.13%, 01/15/2022 (N)

      52,510,614         51,169,808   

0.13%, 07/15/2022 (N) (P)

      10,793,016         10,524,734   

0.13%, 01/15/2023 (P) (Q)

      11,373,230         10,964,806   

0.25%, 01/15/2025

      17,834,520         17,093,977   

0.38%, 07/15/2023 - 07/15/2025 (N)

      42,745,575         41,858,189   

0.63%, 07/15/2021

      26,260,224         26,628,471   

1.13%, 01/15/2021 (N) (P)

      35,020,137         36,391,771   

1.25%, 07/15/2020 (N) (Q)

      547,155         574,413   
    Principal     Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

U.S. Treasury Note

    

1.75%, 09/30/2022

     $  11,200,000        $  11,194,165   

2.25%, 11/15/2024 (N) (P) (Q)

     92,600,000        94,331,435   

2.38%, 08/15/2024 (O) (Q)

     2,200,000        2,265,886   

2.50%, 05/15/2024 (N) (Q)

     49,100,000        51,144,573   

2.75%, 02/15/2024 (O) (P)

     20,700,000        22,000,208   
   

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $972,022,615)

   

     955,499,479   
   

 

 

  
    Shares     Value  

CONVERTIBLE PREFERRED STOCK - 0.1%

  

Banks - 0.1%

    

Wells Fargo & Co.

    

Series L, 7.50%

     2,100        2,452,800   
   

 

 

  

Total Convertible Preferred Stock
(Cost $1,890,035)

   

     2,452,800   
   

 

 

  
    Principal     Value  

COMMERCIAL PAPER - 1.7%

  

Diversified Financial Services - 0.3%

  

Volvo Group Treasury NA

    

0.54%, 10/16/2015 (R)

     $  6,500,000        6,498,564   
   

 

 

  

Electric Utilities - 0.2%

    

Entergy Corp.

    

0.67%, 10/07/2015 (R)

     5,000,000        4,999,450   
   

 

 

  

Food & Staples Retailing - 0.3%

    

Tesco Treasury Services PLC

    

2.29%, 10/09/2015 (R)

     7,800,000        7,796,100   
   

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.7%

  

  

ENI Finance USA, Inc.

    

1.31%, 06/02/2016 - 06/03/2016 (R)

     18,000,000        17,843,065   
   

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.2%

  

Hewlett Packard Co.

    

0.61%, 10/01/2015 (R)

     5,000,000        5,000,000   
   

 

 

  

Total Commercial Paper
(Cost $42,137,179)

   

     42,137,179   
   

 

 

  

SHORT-TERM FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 2.9%

  

Japan Treasury Discount Bill

    

0.00% (S), 10/05/2015 - 12/28/2015 (R)

     JPY  8,340,000,000        69,521,672   

Mexico Cetes

    

2.70%, 05/26/2016 (R)

     MXN  83,000,000        4,802,540   
   

 

 

  

Total Short-Term Foreign Government Obligations
(Cost $73,446,489)

   

     74,324,212   
   

 

 

  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.1%

  

U.S. Treasury Bill

    

0.02%, 02/11/2016 (O) (R)

     $  151,000        150,988   

0.11%, 01/07/2016 (P) (R)

     347,000        346,898   

0.12%, 01/14/2016 (O) (P) (R)

     668,000        667,766   

0.15%, 01/14/2016 (O) (P) (R)

     3,000        2,999   

0.16%, 01/21/2016 (P) (R)

     892,000        891,556   

0.21%, 02/04/2016 (O) (R)

     202,000        201,852   
   

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $2,262,059)

   

     2,262,059   
   

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Number of
Contracts		      Value  

EXCHANGE-TRADED OPTIONS PURCHASED - 0.0% (H)

  

Put - 5-Year U.S. Treasury Note Future

      

Exercise Price $109.75

      

Expires 11/20/2015

      141         $  1,102   

Put - 5-Year U.S. Treasury Note Future

      

Exercise Price $110.00

      

Expires 11/20/2015

      1,273         9,946   

Put - 5-Year U.S. Treasury Note Future

      

Exercise Price $110.75

      

Expires 11/20/2015

      1,096         8,563   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Options Purchased
(Cost $21,486)

   

      19,611   
     

 

 

  

OVER-THE-COUNTER OPTIONS PURCHASED - 0.0% (H) (T)

  

Put - Federal National Mortgage Association (G) (I)

      

Exercise Price $80.00

      

Expires 11/05/2015, JPM

      150,000,000         5,859   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Options Purchased
(Cost $5,859)

   

      5,859   
     

 

 

  
     Notional
Amount		      Value  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS
PURCHASED - 0.1% (T)

   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month
USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 0.80%

      

Expires 01/19/2016, MSC

      $  60,100,000         70,253   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month
USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 1.50%

      

Expires 01/29/2016, MSC

      10,200,000         82,576   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month
USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 1.75%

      

Expires 01/29/2016, MSC

      10,200,000         50,443   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month
USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 2.10%

      

Expires 01/30/2018, JPM

      20,200,000         294,566   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 2.58%

      

Expires 05/12/2016, MSC

      10,400,000         123,057   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 2.58%

      

Expires 05/23/2016, MSC

      24,100,000         301,722   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR (G)

      

Exercise Rate 2.91%

      

Expires 08/20/2018, MSC

      12,500,000         1,276,572   
    Notional
Amount		     Value  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS PURCHASED (continued)

   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR (G)

    

Exercise Rate 2.93%

    

Expires 08/20/2018, GSC

     $  4,600,000        $  610,831   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR (G)

    

Exercise Rate 2.94%

    

Expires 08/20/2018, GSC

     4,000,000        398,566   
   

 

 

  

Total Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased
(Cost $3,763,369)

    

     3,208,586   
   

 

 

  
    Shares     Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 1.7%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (R)

     42,707,555        42,707,555   
   

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $42,707,555)

   

     42,707,555   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.2%

  

State Street Bank & Trust Co.
0.01% (R), dated 09/30/2015, to be repurchased at $5,063,399 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 02/15/2017, and with a value of $5,167,888.

     $  5,063,398        5,063,398   
   

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $5,063,398)

   

     5,063,398   
   

 

 

  

Total Investments
(Cost $3,883,291,910) (U)

   

     3,821,956,960   

Net Other Assets (Liabilities) - (50.9)%

  

     (1,288,611,204 ) 
   

 

 

  

Net Assets - 100.0%

       $  2,533,345,756   
   

 

 

  
    Principal     Value  

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS - (6.4)%

  

BNP Paribas (0.05)% (R), dated 09/28/2015, to be repurchased at $(17,789,847) on 10/09/2015. Collateralized by a Foreign Government Obligation, 0.75%, due 04/15/2018, and with a value of $(17,688,663).

     EUR  (15,921,000 )      (17,790,119 ) 

Credit Agricole 0.27% (R), dated 09/30/2015, to be repurchased at $(11,774,361) on 10/14/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 11/15/2024, and with a value of $(11,812,761).

     $  (11,773,125 )      (11,773,125 ) 

Credit Agricole 0.28% (R), dated 09/29/2015, to be repurchased at $(12,475,858) on 10/13/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 11/15/2024, and with a value of $(12,531,799).

     (12,474,500 )      (12,474,500 ) 
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal     Value  

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS (continued)

  

Credit Agricole 0.28% (R), dated 09/30/2015, to be repurchased at $(18,420,756) on 10/14/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.13%, due 08/15/2044, and with a value of $(18,385,608).

      $  (18,418,750 )      $  (18,418,750 ) 

Credit Agricole 0.30% (R), dated 09/29/2015, to be repurchased at $(7,498,750) on 10/13/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.38%, due 07/15/2025, and with a value of $(7,552,797).

      (7,497,875 )      (7,497,875 ) 

Credit Agricole 0.31% (R) (V), dated 09/29/2015, to be repurchased at $(1,329,593) on 10/29/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 11/15/2024, and with a value of $(1,335,356).

      (1,329,250 )      (1,329,250 ) 

JPMorgan Chase & Co.
0.39% (R) (V), dated 08/31/2015, to be repurchased at $(12,778,093) on 10/05/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 11/15/2024, and with a value of $(12,882,678). (W)

      (12,773,250 )      (12,773,250 ) 

JPMorgan Chase & Co. 0.45% (R), dated 09/18/2015, to be repurchased at $(23,672,142) on 10/02/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.88%, due 08/15/2045, and with a value of $(23,907,516). (W)

      (23,668,000 )      (23,668,000 ) 

JPMorgan Chase & Co. 0.50% (R), dated 09/28/2015, to be repurchased at $(20,677,010) on 10/05/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 3.13%, due 08/15/2044, and with a value of $(20,302,123). (W)

      (20,675,000 )      (20,675,000 ) 

Morgan Stanley (0.15)% (R), dated 09/14/2015, to be repurchased at $(20,813,476) on 10/09/2015. Collateralized by a Foreign Government Obligation, 0.75%, due 04/15/2018, and with a value of $(20,738,433).

      EUR  (18,628,649 )      (20,815,644 ) 

Royal Bank of Scotland 0.44% (R), dated 09/18/2015, to be repurchased at $(2,853,363) on 10/02/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.88%, due 08/15/2045, and with a value of $(2,909,213).

      $  (2,852,875 )      (2,852,875 ) 

Royal Bank of Scotland 0.45% (R), dated 09/29/2015, to be repurchased at $(7,500,656) on 10/06/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.88%, due 08/15/2045, and with a value of $(7,523,827).

      (7,500,000 )      (7,500,000 ) 
     Principal     Value  

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS (continued)

  

Royal Bank of Scotland 0.60% (R), dated 09/28/2015, to be repurchased at $(849,057) on 10/02/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.75%, due 02/15/2024, and with a value of $(853,059).

      $  (849,000 )      $  (849,000 ) 

Royal Bank of Scotland 0.75% (R), dated 09/25/2015, to be repurchased at $(3,805,305) on 10/02/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.88%, due 08/15/2045, and with a value of $(3,812,072).

      (3,804,750 )      (3,804,750 ) 
    

 

 

  

Total Reverse Repurchase Agreements
(Cost $162,431,855)

   

       (162,222,138 ) 
    

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    10

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER FOREIGN EXCHANGE OPTIONS WRITTEN: (T)

 

 

Description

    Counterparty    Exercise
Price		      Expiration
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Received		     Value  

Call - AUD vs. USD (G)

    BOA    AUD      0.73         11/03/2015       AUD      8,700,000       $ (38,701 )    $ (21,147 ) 

Call - AUD vs. USD (G)

    HSBC    AUD      0.73         11/05/2015       AUD      22,200,000         (89,161 )      (33,393 ) 

Call - EUR vs. USD (G)

    UBS    EUR      1.15         11/12/2015       EUR      18,600,000         (147,321 )      (89,162 ) 

Call - EUR vs. USD (G)

    UBS    EUR      1.15         11/25/2015       EUR      18,600,000         (162,417 )      (105,622 ) 

Call - EUR vs. USD (G)

    CITI    EUR      1.17         11/20/2015       EUR      22,200,000         (159,371 )      (50,803 ) 

Call - USD vs. BRL (G)

    JPM    USD      4.50         02/12/2016       USD      14,900,000         (377,566 )      (516,598 ) 

Call - USD vs. BRL (G)

    DUB    USD      4.55         03/17/2016       USD      8,200,000         (206,968 )      (336,339 ) 

Call - USD vs. INR (G)

    JPM    USD      68.00         10/28/2015       USD      4,300,000         (30,100 )      (5,177 ) 

Call - USD vs. INR (G)

    CITI    USD      68.10         10/29/2015       USD      3,800,000         (24,814 )      (6,057 ) 

Call - USD vs. INR (G)

    JPM    USD      69.35         11/26/2015       USD      15,100,000         (147,225 )      (32,541 ) 

Call - USD vs. RUB

    HSBC    USD      63.00         10/02/2015       USD      1,800,000         (28,395 )      (73,978 ) 

Put - USD vs. BRL (G) (I)

    DUB    USD      3.90         10/29/2015       USD      9,600,000         (72,000 )      (72,000 ) 

Put - USD vs. JPY (G)

    UBS    USD      116.30         10/23/2015       USD      9,100,000         (55,283 )      (25,171 ) 

Put - USD vs. MXN

    JPM    USD      16.65         10/02/2015       USD      8,100,000         (73,305 )      (4,828 ) 

Put - USD vs. MXN (G)

    HSBC    USD      16.85         10/09/2015       USD      8,000,000         (76,600 )      (67,296 ) 
                    

 

 

    

 

 

  

Total

          $     (1,689,227 )    $     (1,440,112 ) 
                    

 

 

    

 

 

  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS WRITTEN: (T)

 

 

Description

    Counterparty    Floating Rate Index    Floating Rate    Exercise
Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Received		     Value  

Call - 1-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      0.50 %      01/19/2016       USD 40,000,000       $ (24,000 )    $ (6,180 ) 

Call - 1-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      0.52        01/19/2016       USD 20,100,000         (12,060 )      (3,786 ) 

Call - 1-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      0.65        01/19/2016       USD 40,000,000         (44,000 )      (20,957 ) 

Call - 1-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      0.66        01/19/2016       USD 20,100,000         (20,100 )      (11,224 ) 

Call - 2-Year

    JPM    3-Month USD-LIBOR    Receive      1.10        01/30/2018       USD 20,200,000         (105,040 )      (67,078 ) 

Call - 2-Year

    JPM    3-Month USD-LIBOR    Receive      1.60        01/30/2018       USD 20,200,000         (182,810 )      (165,814 ) 

Call - 5-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      1.10        01/29/2016       USD 10,200,000         (38,760 )      (13,608 ) 

Call - 5-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Receive      1.30        01/29/2016       USD 10,200,000         (59,160 )      (39,111 ) 

Put - 2-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.50        05/12/2016       USD 98,700,000         (332,463 )      (100,852 ) 

Put - 2-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.50        05/23/2016       USD     229,700,000         (717,779 )      (251,436 ) 

Put - 5-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.80        08/20/2018       USD 55,100,000         (1,229,497 )      (1,196,677 ) 

Put - 5-Year

    GSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.80        08/20/2018       USD 37,600,000         (875,828 )      (816,607 ) 

Put - 7-Year (I)

    DUB    3-Month USD-LIBOR    Pay      1.90        10/29/2015       USD 24,200,000         (64,372 )      (64,372 ) 

Put - 7-Year (I)

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.00        11/30/2015       USD 24,600,000         (83,025 )      (83,025 ) 

Put - 7-Year

    GSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.16        12/14/2015       USD 33,600,000         (124,320 )      (87,398 ) 

Put - 7-Year

    DUB    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.20        12/11/2015       USD 24,000,000         (99,900 )      (50,157 ) 

Put - 10-Year (I)

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      2.30        11/30/2015       USD 24,600,000         (118,080 )      (118,080 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

Total

             $     (4,131,194 )    $     (3,096,362 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (X)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (Y)

 

Reference Obligation

    Fixed Deal
Pay Rate		     Expiration
Date		     Notional
Amount (Z)		     Fair
Value (AA)		     Premiums
Paid
(Received)		     Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

Markit iTraxx® Europe - Series 24

      1.00 %      12/20/2020      EUR     65,600,000      $ 376,969      $ 748,690      $ (371,721 ) 

Markit iTraxx® Europe Crossover - Series 23

      5.00        06/20/2020      EUR 1,200,000        65,800        91,226        (25,426 ) 

Markit iTraxx® Europe Crossover - Series 24

      5.00        12/20/2020      EUR 12,000,000        791,311            1,028,214        (236,903 ) 

North American High Yield Index - Series 24

      5.00        06/20/2020      USD 55,638,000            1,623,795        2,834,629            (1,210,834 ) 

North American High Yield Index - Series 25

      5.00        12/20/2020      USD 2,000,000        129        (3,610 )      3,739   

North American Investment Grade Index - Series 24

      1.00        06/20/2020      USD 40,300,000        214,288        525,927        (311,639 ) 

North American Investment Grade Index - Series 25

      1.00        12/20/2020      USD 26,800,000        137,234        156,295        (19,061 ) 
        

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

          $ 3,209,526      $ 5,381,371      $ (2,171,845 ) 
        

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    11      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS (continued): (X)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

MXN TIIE Banxico

        4.06 %       08/24/2016        MXN     2,505,700,000        $ 327,357       $ 257,070       $ 70,287  

MXN TIIE Banxico

        4.39         07/28/2017        MXN 232,800,000          28,040         —           28,040  

MXN TIIE Banxico

        5.01         10/10/2019        MXN 15,800,000          (3,951 )       9,547         (13,498 )

MXN TIIE Banxico

        5.27         02/05/2020        MXN 882,200,000          81,062         (65,817 )       146,879  

MXN TIIE Banxico

        5.38         01/07/2022        MXN 28,100,000          (37,192 )       20,824         (58,016 )

MXN TIIE Banxico

        5.43         11/17/2021        MXN 1,070,300,000              (1,099,532 )       (482,164 )           (617,368 )

MXN TIIE Banxico

        5.48         09/23/2020        MXN 126,800,000          16,525         —           16,525  

MXN TIIE Banxico

        5.50         09/22/2020        MXN 166,400,000          30,283         —           30,283  

MXN TIIE Banxico

        5.50         09/02/2022        MXN 79,600,000          (115,618 )       (147,866 )       32,248  

MXN TIIE Banxico

        5.61         07/07/2021        MXN 110,000,000          (6,409 )       (60,921 )       54,512  

MXN TIIE Banxico

        5.62         06/02/2020        MXN 222,100,000          156,197         117,028         39,169  

MXN TIIE Banxico

        5.92         12/07/2021        MXN 52,000,000          28,006         —           28,006  

MXN TIIE Banxico

        5.94         07/13/2022        MXN 178,200,000          37,627         11,809         25,818  

MXN TIIE Banxico

        5.98         09/16/2022        MXN 90,200,000          17,591         —           17,591  

MXN TIIE Banxico

        6.00         06/07/2022        MXN 132,900,000          70,070         —           70,070  

MXN TIIE Banxico

        6.53         06/05/2025        MXN 278,000,000          257,886         189,232         68,654  

MXN TIIE Banxico

        6.96         07/27/2020        MXN 235,700,000          980,284         933,511         46,773  
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                    $ 768,226       $     782,253       $ (14,027 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        2.00 %       12/16/2019        USD 22,700,000        $ (619,919 )     $ (98,314 )     $ (521,605 )

3-Month USD-LIBOR

        2.25         12/16/2022        USD 72,900,000          (2,321,458 )       641,085         (2,962,543 )

3-Month USD-LIBOR

        2.35         08/05/2025        USD 30,400,000          (1,042,396 )       —           (1,042,396 )

3-Month USD-LIBOR

        2.50         12/16/2025        USD 30,700,000          (1,235,716 )       352,753         (1,588,469 )

3-Month USD-LIBOR

        2.75         12/16/2045        USD 189,000,000          (7,557,409 )       9,747,933         (17,305,342 )

6-Month GBP-LIBOR

        1.50         12/16/2017        GBP 35,000,000          (518,420 )       (62,043 )       (456,377 )

6-Month GBP-LIBOR

        1.50         03/16/2018        GBP 94,500,000          (1,155,039 )       (577,967 )       (577,072 )

6-Month GBP-LIBOR

        1.88         10/05/2017        GBP 14,700,000          (412,414 )       (270,088 )       (142,326 )

1-Year OIS Federal Funds Rate

        0.50         06/17/2016        USD 41,800,000          (115,438 )       (27,295 )       (88,143 )

MXN TIIE Banxico

        3.45         12/23/2015        MXN     5,018,400,000          (46,400 )       —           (46,400 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                    $     (15,024,609 )     $     9,706,064       $     (24,730,673 )
                  

 

 

      

 

 

      

 

 

  

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS: (T)

 

Credit Default Swap Agreements on Corporate and Sovereign Issues – Sell Protection (Y)

 

Reference Obligation

   Counterparty   Fixed Deal
Receive Rate		   Expiration
Date		   Implied Credit
Spread (Basis Points) at
September 30, 2015		   Notional
Amount (Z)		   Fair
Value (AA)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Brazilian Government International Bond, 12.25%, 03/06/2030

   MSC       1.00 %       09/20/2016         105.51       USD   9,500,000       $     (208,670 )     $     (40,639 )     $ (168,031 )

Brazilian Government International Bond, 12.25%, 03/06/2030

   HSBC       1.00         12/20/2019         239.06       USD 9,513,000         (1,393,922 )       (350,571 )       (1,043,351 )

Brazilian Government International Bond, 4.25%, 01/07/2025

   GSC       1.00         12/20/2020         473.92       USD 2,600,000         (443,993 )       (444,715 )       722  

Brazilian Government International Bond, 4.25%, 01/07/2025

   DUB       1.00         12/20/2020         473.92       USD     19,000,000             (3,466,187 )           (3,487,770 )       21,583  

Brazilian Government International Bond, 4.25%, 01/07/2025

   JPM       1.00         12/20/2020         473.92       USD 2,400,000         (405,282 )       (405,949 )       667  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    12      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS (continued): (T)

 

Credit Default Swap Agreements on Corporate and Sovereign Issues – Sell Protection (continued) (Y)

 

Reference Obligation

(continued)

   Counterparty   Fixed Deal
Receive Rate		   Expiration
Date		   Implied Credit
Spread (Basis Points) at
September 30, 2015		   Notional
Amount (Z)		   Fair
Value (AA)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

General Electric Capital Corp., 5.63%, 09/15/2017

   DUB       1.00 %       12/20/2015         12.09       USD 10,000,000       $ 21,229       $ 113,059       $ (91,830 )

Goldman Sachs Group, Inc., 5.95%, 01/18/2018

   BCLY       1.00         12/20/2018         66.08       USD     15,700,000         187,647         129,401         58,246  

Japanese Government International Bond, 2.00%, 03/21/2022

   DUB       1.00         09/20/2016         11.27       USD 5,200,000         46,619         32,845         13,774  

MetLife, Inc., 4.75%, 02/08/2021 (G)

   CITI       1.00         12/20/2020         97.86       USD 5,900,000         25,169         7,267         17,902  

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   HSBC       1.00         09/20/2019         111.8       USD 2,500,000         (54,798 )       18,306         (73,104 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   GSC       1.00         12/20/2019         117.38       USD 2,600,000         (66,340 )       16,833         (83,173 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   MSC       1.00         12/20/2019         117.38       USD 18,300,000         (466,930 )       108,434         (575,364 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   JPM       1.00         09/20/2020         172.95       USD 8,700,000         (316,565 )       (233,338 )       (83,227 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   CITI       1.00         09/20/2020         172.95       USD 2,500,000         (90,961 )       (63,920 )       (27,041 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   DUB       1.00         12/20/2020         177.35       USD 4,400,000         (175,908 )       (159,734 )       (16,174 )

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   BCLY       1.00         12/20/2020         177.35       USD 9,500,000         (231,415 )       (335,913 )       104,498  

Mexico Government International Bond, 5.95%, 03/19/2019

   JPM       1.00         12/20/2018         99.39       USD 2,100,000         (23,322 )       (3,228 )       (20,094 )

Mexico Government International Bond, 7.50%, 04/08/2033

   DUB       1.00         09/20/2016         56.64       USD 6,900,000         8,904         8,631         273  

Petrobras Global Finance BV, 8.38%, 12/10/2018

   BNP       1.00         03/20/2020         414.83       USD 200,000         (67,427 )       (33,175 )       (34,252 )

Petrobras Global Finance BV, 8.38%, 12/10/2018

   HSBC       1.00         03/20/2020         414.83       USD 100,000         (33,713 )       (15,724 )       (17,989 )

Petrobras International Finance Co. SA, 8.38%, 12/10/2018

   BCLY       1.00         12/20/2019         408.74       USD 2,600,000         (844,296 )       (264,009 )       (580,287 )

Petrobras International Finance Co. SA, 8.38%, 12/10/2018

   MSC       1.00         12/20/2019         408.74       USD 1,200,000         (389,675 )       (92,760 )       (296,915 )

Petrobras International Finance Co. SA, 8.38%, 12/10/2018

   BNP       1.00         12/20/2019         408.74       USD 1,000,000         (324,729 )       (77,941 )       (246,788 )

Petrobras International Finance Co. SA, 8.38%, 12/10/2018

   GSC       1.00         12/20/2019         408.74       USD 900,000         (292,257 )       (81,232 )       (211,025 )

Volkswagen International Finance NV, 5.38%, 05/22/2018

   CITI       1.00         03/20/2017         205.16       EUR 4,500,000         (105,126 )       44,691         (149,817 )
                       

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                       $     (9,111,948 )     $     (5,611,151 )     $     (3,500,797 )
                       

 

 

      

 

 

      

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    13      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER SWAP AGREEMENTS (continued): (T)

 

Credit Default Swap Agreements on Credit Indices – Sell Protection (Y)

 

Reference Obligation

    Counterparty    Fixed Deal
Pay Rate		   Expiration
Date		    Notional
Amount (Z)		    Fair
Value (AA)		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

Dow Jones North American Investment Grade Index - Series 5

    MSC        0.46 %       12/20/2015          USD    9,600,000        $ 7,800       $ —         $ 7,800  

Home Equity ABS Index - Series 6-2

    BCLY        0.11         05/25/2046          USD    8,017,452          (1,482,320 )       (1,631,075 )       148,755  
                       

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                       $     (1,474,520 )     $     (1,631,075 )     $     156,555  
                       

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Counterparty    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

BRL-CDI

    BNP        13.70 %       01/04/2021          BRL          17,600,000        $ (189,208 )     $ 7,430       $ (196,638 )

BRL-CDI

    BCLY        13.70         01/04/2021          BRL          37,600,000          (404,217 )       6,091         (410,308 )

BRL-CDI

    DUB        14.90         01/02/2018          BRL          96,100,000          315,359         2,374         312,985  

BRL-CDI

    DUB        14.92         01/02/2018          BRL          36,100,000          116,145         —           116,145  

BRL-CDI (G)

    BNP        15.51         07/01/2016          BRL          72,000,000          (15,458 )       (268 )       (15,190 )

BRL-CDI (G)

    DUB        15.51         07/01/2016          BRL          160,600,000          34,479         (44,385 )       78,864  

BRL-CDI (G)

    HSBC        15.51         07/01/2016          BRL          213,700,000          45,880         (25,829 )       71,709  

BRL-CDI (G)

    HSBC        15.70         01/02/2017          BRL          187,500,000          (57,578 )       (8,506 )       (49,072 )

BRL-CDI (G)

    DUB        15.90         01/04/2021          BRL          2,400,000          1,796         (194 )       1,990  

BRL-CDI (G)

    GSC        15.98         01/02/2017          BRL          124,600,000          114,004         (128,095 )       242,099  

BRL-CDI (G)

    BCLY        15.98         01/02/2017          BRL          339,100,000          183,492         182,412         1,080  
                            

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                            $     144,694       $     (8,970 )     $     153,664  
                            

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Counterparty    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums
Paid
(Received)		   Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

BRL-CDI (G)

    GSC        12.81 %       01/04/2021          BRL          18,000,000        $ (297,645 )     $ (1,004 )     $ (296,641 )

BRL-CDI (G)

    DUB        12.81         01/04/2021          BRL          19,700,000          (325,756 )       (39,883 )       (285,873 )

BRL-CDI (G)

    CITI        12.81         01/04/2021          BRL          17,600,000          (291,031 )       (14,250 )       (276,781 )
                            

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Total

                            $     (914,432 )     $     (55,137 )     $     (859,295 )
                            

 

 

      

 

 

      

 

 

  

FUTURES CONTRACTS:

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

90-Day Eurodollar

      Short         (222 )      06/13/2016       $ —         $ (203,020 ) 

90-Day Eurodollar

      Short         (1,651 )      09/19/2016         —           (2,112,913 ) 

90-Day Eurodollar

      Short         (2,360 )      12/19/2016         —           (3,446,838 ) 

90-Day Eurodollar

      Short         (234 )      03/13/2017         —           (305,615 ) 

90-Day Eurodollar

      Short         (297 )      12/18/2017         —           (496,622 ) 

90-Day Eurodollar

      Short         (999 )      03/19/2018         —           (1,692,489 ) 

90-Day Sterling

      Short         (1,180 )      03/15/2017         —           (838,359 ) 

90-Day Sterling

      Short         (413 )      06/21/2017         —           (323,411 ) 

5-Year U.S. Treasury Note

      Long         2,525        12/31/2015         2,860,173         —     

10-Year U.S. Treasury Note

      Short         (1,158 )      12/21/2015         —           (1,943,062 ) 

Euro-BTP Italian Government Bond

      Long         342        12/08/2015         1,150,987         —     

German Euro BOBL

      Long         69        12/08/2015         48,629         —     

German Euro Bund

      Short         (367 )      12/08/2015         —           (1,136,110 ) 

OTC Call Options Exercise Price EUR 156.50 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Short         (114 )      10/23/2015         —           (28,133 ) 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    14      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS (continued):

 

 

Description (continued)

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

OTC Call Options Exercise Price EUR 165.50 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Long         141        11/20/2015       $ —         $ (134 ) 

OTC Call Options Exercise Price EUR 167.00 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Long         159        11/20/2015         —           (151 ) 

OTC Put Options Exercise Price EUR 110.80 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Long         300        11/20/2015         —           (285 ) 

OTC Put Options Exercise Price EUR 154.00 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Short         (132 )      10/23/2015         8,233         —     

OTC Put Options Exercise Price EUR 154.50 on German Euro Bund Futures (Counterparty: GSC)

      Short         (132 )      10/23/2015         10,356         —     

U.K. Gilt

      Short         (49 )      12/29/2015         —           (67,918 ) 

U.S. Treasury Bond

      Short         (394 )      12/21/2015         —           (1,077,255 ) 
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     4,078,378       $     (13,672,315 ) 
          

 

 

     

 

 

  

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: (T)

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

BCLY

      10/02/2015    BRL      9,500,000       USD      2,391,200       $ 3,203       $ —     

BCLY

      10/02/2015    USD      3,362,832       BRL      9,500,000         968,429         —     

BCLY

      10/07/2015    USD      4,294,647       RUB      279,957,330         18,564         —     

BCLY

      10/08/2015    THB      8,419,320       USD      234,000         —           (2,100 ) 

BCLY

      10/09/2015    SGD      7,772,000       USD      5,517,126         —           (57,143 ) 

BCLY

      10/20/2015    PHP      14,119,800       USD      303,000         —           (1,326 ) 

BCLY

      10/20/2015    TWD      61,052,080       USD      1,882,000         —           (27,772 ) 

BCLY

      11/16/2015    USD      2,566,000       CNY      16,845,790         —           (74,152 ) 

BCLY

      12/18/2015    MXN      222,678,000       USD      13,030,878         57,849         —     

BCLY

      06/27/2016    USD      10,605,761       EUR      7,713,000         1,936,178         —     

BCLY

      07/05/2016    USD      7,807,588       BRL      29,800,000         909,368         —     

BNP

      10/02/2015    BRL      20,030,591       USD      5,040,487         8,072         —     

BNP

      10/02/2015    USD      4,970,000       BRL      20,030,591         —           (78,559 ) 

BNP

      10/05/2015    USD      25,304,608       JPY      3,120,000,000         —           (704,371 ) 

BNP

      10/07/2015    RUB      30,590,055       USD      459,000         8,234         —     

BNP

      11/04/2015    USD      5,440,000       BRL      22,056,480         —           (56,495 ) 

BNP

      11/16/2015    USD      17,159,222       JPY      2,130,000,000         —           (605,999 ) 

BNP

      01/05/2016    USD      7,380,074       BRL      19,000,000             2,744,721         —     

BNP

      09/14/2016    USD      6,251,000       CNY      41,128,455         —               (101,899 ) 

BNP

      01/03/2018    USD      86,783       BRL      296,710         27,200         —     

BOA

      10/02/2015    BRL      8,358,336       USD      2,103,838         2,818         —     

BOA

      10/02/2015    GBP      16,597,000       USD      25,232,432         —           (125,614 ) 

BOA

      10/02/2015    USD      2,073,000       BRL      8,358,336         —           (33,655 ) 

BOA

      10/07/2015    RUB      187,978,075       USD      2,841,694         29,493         —     

BOA

      10/20/2015    INR      652,333,440       USD      10,127,829         —           (227,553 ) 

BOA

      10/20/2015    KRW      11,236,110,200       USD      9,463,342         8,477         —     

BOA

      10/20/2015    PHP      79,839,680       USD      1,699,259         6,539         —     

BOA

      10/20/2015    THB      194,787,040       USD      5,357,179         5,539         —     

BOA

      11/03/2015    USD      25,228,569       GBP      16,597,000         125,532         —     

BOA

      11/18/2015    USD      2,803,969       RUB      187,978,075         —           (29,639 ) 

BOA

      11/30/2015    ILS      14,532,518       USD      3,697,169         11,950         (1,759 ) 

BOA

      12/18/2015    MXN      1,788,000       USD      103,839         1,258         —     

BOA

      06/13/2016    EUR      1,201,000       USD      1,622,011         —           (272,543 ) 

BOA

      06/13/2016    USD      41,475,604       EUR      30,325,000         7,401,827         —     

BOA

      06/27/2016    USD      9,596,463       EUR      6,970,000         1,762,029         —     

CITI

      10/02/2015    BRL      12,368,573       USD      2,993,000         124,405         —     

CITI

      10/02/2015    EUR      19,103,000       USD      21,657,239         —           (310,955 ) 

CITI

      10/02/2015    USD      3,845,127       BRL      12,368,573         729,464         (1,743 ) 

CITI

      10/02/2015    USD      11,520,987       EUR      10,316,000         —           (6,432 ) 

CITI

      10/02/2015    USD      1,869,992       GBP      1,185,000         77,404         —     

CITI

      10/09/2015    SGD      5,781,000       USD      4,057,269         3,997         —     

CITI

      10/15/2015    USD      45,825,178       ILS      172,898,398         1,747,025         —     

CITI

      10/20/2015    KRW      1,985,230,403       USD      1,689,170         —           (15,660 ) 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    15      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (continued): (T)

 

 

Counterparty (continued)

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

CITI

      10/20/2015    MYR      5,274,410       USD      1,245,000       $ —         $ (46,834 ) 

CITI

      10/20/2015    USD      7,257,728       KRW      8,600,723,119         24,106         (16,618 ) 

CITI

      10/20/2015    USD      4,483,000       PHP      209,400,930         9,089         —     

CITI

      10/20/2015    USD      3,121,000       THB      111,232,440         58,639         —     

CITI

      10/26/2015    USD      25,800,000       JPY      3,089,782,200         36,099         —     

CITI

      11/12/2015    AUD      12,434,000       USD      8,858,898         —           (151,620 ) 

CITI

      11/12/2015    USD      9,471,960       AUD      13,402,000         86,811         —     

CITI

      11/12/2015    USD      42,096,612       JPY      5,057,200,000         4,635         (85,433 ) 

CITI

      11/18/2015    INR      779,182,963       USD      11,978,216         —           (214,567 ) 

CITI

      11/30/2015    ILS      22,057,000       USD      5,632,102         —           (5,187 ) 

CITI

      12/04/2015    TWD      33,230,500       USD      1,025,000         —           (15,462 ) 

CITI

      01/29/2016    USD      2,802,011       CNY      18,391,840         —           (66,372 ) 

CITI

      04/01/2016    USD      10,062,836       BRL      33,477,044             2,113,245         —     

CITI

      04/04/2016    USD      29,611,152       BRL      100,900,000         5,670,918         —     

DUB

      10/02/2015    BRL      185,079,294       USD      45,445,294         1,202,544         —     

DUB

      10/02/2015    USD      47,143,090       BRL      185,079,294         596,744         (101,491 ) 

DUB

      10/08/2015    USD      544,665       TWD      17,890,600         1,322         —     

DUB

      10/15/2015    ILS      172,898,398       USD      43,938,602         139,552         —     

DUB

      10/20/2015    TWD      17,890,600       USD      544,615         —           (1,255 ) 

DUB

      10/20/2015    USD      1,546,129       MYR      6,305,493         113,737         —     

DUB

      10/20/2015    USD      1,453,702       THB      52,333,280         12,905         —     

DUB

      11/03/2015    EUR      15,719,000       USD      17,584,107         —           (10,664 ) 

DUB

      11/04/2015    BRL      84,630,776       USD      21,075,258         77,154         (62,346 ) 

DUB

      11/04/2015    USD      32,439,221       BRL      132,060,904         —           (470,474 ) 

DUB

      11/12/2015    USD      278,360       CHF      273,000         —           (2,164 ) 

DUB

      11/18/2015    USD      2,937,788       INR      194,936,946         —           (5,256 ) 

DUB

      11/30/2015    USD      2,776,740       ILS      10,526,344         91,387         —     

DUB

      12/17/2015    USD      43,979,955       ILS      172,898,398         —           (143,036 ) 

DUB

      12/18/2015    USD      25,733,262       MXN      437,426,177         77,342         (55,430 ) 

DUB

      02/01/2016    USD      1,211,130       EUR      900,000         203,057         —     

DUB

      06/13/2016    EUR      3,871,000       USD      5,232,044         —           (882,510 ) 

DUB

      06/13/2016    USD      14,996,848       EUR      10,953,000         2,689,837         —     

DUB

      10/04/2016    USD      28,886,121       BRL      115,797,871         2,632,248         —     

GSC

      10/02/2015    BRL      25,496,341       USD      6,556,694         101,303         (231,838 ) 

GSC

      10/02/2015    EUR      31,186,000       USD      35,193,710         6,692         (352,199 ) 

GSC

      10/02/2015    USD      6,598,521       BRL      25,496,341         176,644         (4,283 ) 

GSC

      10/02/2015    USD      164,927,910       EUR      145,985,000         1,799,743         —     

GSC

      10/08/2015    THB      16,357,250       USD      455,000         —           (4,460 ) 

GSC

      10/08/2015    USD      682,362       THB      24,776,570         —           (77 ) 

GSC

      10/20/2015    KRW      1,818,271,000       USD      1,537,000         —           (4,233 ) 

GSC

      10/20/2015    THB      26,350,220       USD      724,901         705         (153 ) 

GSC

      10/20/2015    TWD      99,477,900       USD      3,049,598         —           (28,330 ) 

GSC

      10/20/2015    USD      3,255,230       KRW      3,909,531,500         —           (40,428 ) 

GSC

      10/20/2015    USD      1,539,529       MYR      6,687,716         20,309         —     

GSC

      10/20/2015    USD      4,364,190       TWD      140,330,520         102,176         —     

GSC

      11/03/2015    USD      9,548,742       EUR      8,518,000         25,835         —     

GSC

      11/12/2015    AUD      20,625,000       USD      14,697,486         —           (254,217 ) 

GSC

      11/12/2015    JPY      8,412,000,000       USD      69,576,365         580,315         —     

GSC

      11/12/2015    USD      13,993,140       AUD      19,532,000         315,275         —     

GSC

      11/12/2015    USD      37,760,481       JPY      4,617,800,000         —           (752,301 ) 

GSC

      12/18/2015    USD      5,559,000       MXN      92,745,800         107,521         —     

GSC

      05/26/2016    USD      4,922,083       MXN      80,540,039         250,167         —     

HSBC

      10/02/2015    BRL      5,830,000       USD      1,625,495         —               (156,087 ) 

HSBC

      10/02/2015    JPY      12,132,672,000       USD      101,146,902         —           (9,636 ) 

HSBC

      10/02/2015    USD      1,467,442       BRL      5,830,000         —           (1,966 ) 

HSBC

      10/08/2015    TWD      15,481,900       USD      476,000         —           (5,810 ) 

HSBC

      10/20/2015    USD      3,188,164       MYR      13,319,449         162,440         —     

HSBC

      11/04/2015    USD      101,189,925       JPY      12,132,672,000         12,475         —     

HSBC

      11/16/2015    CNY      35,009,220       USD      5,388,856         97,955         —     

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    16      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (continued): (T)

 

 

Counterparty (continued)

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

HSBC

      12/18/2015    MXN      3,187,000       USD      185,862       $ 1,465       $ —     

HSBC

      12/18/2015    USD      33,847,182       MXN      570,756,669         298,835         —     

HSBC

      10/11/2016    USD      7,579,000       CNY      49,740,977         —           (95,312 ) 

JPM

      10/02/2015    BRL      59,504,618       USD      15,363,110         34,908         (400,329 ) 

JPM

      10/02/2015    EUR      37,956,000       USD      42,741,454         —               (328,241 ) 

JPM

      10/02/2015    USD      16,528,372       BRL      59,504,618         1,530,682         —     

JPM

      10/02/2015    USD      24,225,635       EUR      21,375,000         363,961         (23,414 ) 

JPM

      10/07/2015    RUB      61,389,200       USD      919,000         18,662         —     

JPM

      10/09/2015    USD      4,334,095       SGD      6,066,000         72,612         —     

JPM

      10/20/2015    MYR      9,479,250       USD      2,193,255         —           (39,893 ) 

JPM

      10/20/2015    THB      45,349,180       USD      1,259,000         —           (10,483 ) 

JPM

      10/20/2015    USD      1,797,000       INR      118,763,730         —           (5,443 ) 

JPM

      10/20/2015    USD      6,809,042       KRW      8,008,931,100         57,671         —     

JPM

      11/03/2015    EUR      6,630,000       USD      7,438,035         —           (25,864 ) 

JPM

      11/03/2015    USD      7,114,863       EUR      6,367,000         —           (3,281 ) 

JPM

      11/12/2015    USD      790,687       JPY      95,800,000         —           (8,292 ) 

JPM

      11/18/2015    USD      12,455,486       INR      810,167,063         224,056         —     

JPM

      11/30/2015    ILS      44,144,301       USD      11,401,849         —           (140,289 ) 

JPM

      12/04/2015    TWD      24,369,950       USD      751,000         —           (10,644 ) 

JPM

      12/18/2015    MXN      67,094,188       USD      3,892,000         51,710         —     

JPM

      12/18/2015    USD      2,488,000       MXN      42,895,608         —           (33,349 ) 

JPM

      01/05/2016    USD      55,174,792       BRL      161,800,000             15,701,107         —     

JPM

      02/17/2016    USD      2,882,000       BRL      11,715,330         62,507         —     

JPM

      07/05/2016    USD      38,680,466       BRL      149,500,000         4,073,628         —     

JPM

      10/04/2016    USD      15,578,465       BRL      61,200,000         1,703,106         —     

JPM

      01/03/2018    BRL      296,710       USD      86,190         —           (26,607 ) 

NGFP

      10/20/2015    THB      81,362,640       USD      2,256,000         —           (15,990 ) 

NGFP

      10/20/2015    USD      1,822,000       KRW      2,122,630,000         32,665         —     

NGFP

      10/20/2015    USD      562,000       TWD      18,236,900         8,122         —     

NGFP

      12/18/2015    USD      1,270,000       MXN      21,787,104         —           (10,618 ) 

RBS

      12/18/2015    MXN      42,839,628       USD      2,488,000         30,058         —     

RBS

      12/18/2015    USD      3,500,000       MXN      59,701,250         —           (9,163 ) 

SCB

      10/02/2015    USD      23,930,995       GBP      15,412,000         616,765         —     

SCB

      10/05/2015    PHP      20,879,400       USD      445,000         1,560         —     

SCB

      10/08/2015    TWD      2,408,700       USD      74,000         —           (847 ) 

SCB

      10/09/2015    USD      4,028,000       SGD      5,664,174         48,807         —     

SCB

      10/20/2015    MYR      33,903,403       USD      8,002,692         —           (300,995 ) 

SCB

      10/20/2015    USD      3,026,000       INR      194,980,310         66,840         —     

SCB

      10/20/2015    USD      1,081,000       KRW      1,295,848,750         —           (11,375 ) 

SCB

      10/20/2015    USD      3,537,000       MYR      13,893,336         380,908         —     

SCB

      10/20/2015    USD      3,983,000       THB      143,704,860         26,635         —     

SCB

      10/20/2015    USD      3,917,000       TWD      126,401,590         78,025         —     

SCB

      11/16/2015    CNY      11,632,436       USD      1,789,000         34,090         —     

SCB

      11/16/2015    USD      4,497,144       CNY      29,231,439         —           (84,145 ) 

SCB

      11/18/2015    USD      793,822       INR      51,737,350         12,722         —     

SCB

      01/29/2016    CNY      19,449,496       USD      2,962,740         70,595         —     

SCB

      09/14/2016    USD      2,936,000       CNY      19,305,668         —           (46,046 ) 

SCB

      09/26/2016    USD      18,391,000       CNY      121,454,164         —           (360,994 ) 

SCB

      10/11/2016    USD      3,654,000       CNY      23,891,679         —           (32,140 ) 

UBS

      10/02/2015    EUR      89,431,000       USD      100,046,460         —           (113,487 ) 

UBS

      10/02/2015    USD      100,970,468       JPY      12,132,672,000         —           (166,798 ) 

UBS

      10/05/2015    PHP      21,339,500       USD      455,000         1,401         —     

UBS

      10/05/2015    USD      902,113       PHP      42,218,900         —           (848 ) 

UBS

      10/09/2015    USD      1,301,165       SGD      1,831,000         14,852         —     

UBS

      10/20/2015    USD      3,070,143       MYR      12,618,288         203,699         —     

UBS

      10/20/2015    USD      4,738,579       THB      169,404,200         74,680         —     

UBS

      11/03/2015    USD      100,093,411       EUR      89,431,000         111,828         —     

UBS

      11/04/2015    USD      4,470,000       BRL      17,790,600         36,567         —     

UBS

      11/12/2015    JPY      1,431,300,000       USD      11,923,496         13,649         —     

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    17      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (continued): (T)

 

 

Counterparty (continued)

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

UBS

      11/12/2015    USD      7,633,385       JPY      913,300,000       $ 20,201       $ (3,803 ) 

UBS

      12/18/2015    MXN      73,229,378       USD      4,321,231         —           (16,903 ) 

UBS

      12/18/2015    USD      1,683,000       MXN      28,929,087         —           (17,415 ) 

UBS

      01/05/2016    USD      8,106,543       BRL      21,000,000         2,983,259         —     

UBS

      01/21/2016    PHP      42,218,900       USD      895,037         2,011         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total                     $     67,385,350       $     (9,261,114 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (AC)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 221,596,481      $ —         $ 221,596,481   

Corporate Debt Securities

      —          728,282,756        —           728,282,756   

Foreign Government Obligations

      —          259,543,326        —           259,543,326   

Loan Assignments

      —          6,504,010        —           6,504,010   

Mortgage-Backed Securities

      —          200,534,027        —           200,534,027   

Municipal Government Obligations

      —          92,852,681        —           92,852,681   

U.S. Government Agency Obligations

      —          1,184,962,941        —           1,184,962,941   

U.S. Government Obligations

      —          955,499,479        —           955,499,479   

Convertible Preferred Stock

      2,452,800        —          —           2,452,800   

Commercial Paper

      —          42,137,179        —           42,137,179   

Short-Term Foreign Government Obligations

      —          74,324,212        —           74,324,212   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          2,262,059        —           2,262,059   

Exchange-Traded Options Purchased

      19,611        —          —           19,611   

Over-the-Counter Options Purchased

      —          5,859        —           5,859   

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

      —          3,208,586        —           3,208,586   

Securities Lending Collateral

      42,707,555        —          —           42,707,555   

Repurchase Agreement

      —          5,063,398        —           5,063,398   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 45,179,966      $ 3,776,776,994      $ —         $ 3,821,956,960   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Credit Default Swap Agreements

    $ —        $ 3,209,526      $ —         $ 3,209,526   

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          2,030,928        —           2,030,928   

Over-the-Counter Credit Default Swap Agreements

      —          297,368        —           297,368   

Over-the-Counter Interest Rate Swap Agreements

      —          811,155        —           811,155   

Futures Contracts (AD)

      4,059,789        18,589        —           4,078,378   

Forward Foreign Currency Contracts (AD)

      —          67,385,350        —           67,385,350   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 4,059,789      $ 73,752,916      $ —         $ 77,812,705   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Reverse Repurchase Agreements

    $ —        $ (162,222,138 )    $ —         $ (162,222,138 ) 

Over-the-Counter Foreign Exchange Options Written

      —          (1,440,112 )      —           (1,440,112 ) 

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Written

      —          (3,096,362 )      —           (3,096,362 ) 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          (16,287,311 )      —           (16,287,311 ) 

Over-the-Counter Credit Default Swap Agreements

      —          (10,883,836 )      —           (10,883,836 ) 

Over-the-Counter Interest Rate Swap Agreements

      —          (1,580,893 )      —           (1,580,893 ) 

Futures Contracts (AD)

      (13,672,315 )      —          —           (13,672,315 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (AD)

      —          (9,261,114 )      —           (9,261,114 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $     (13,672,315 )    $     (204,771,766 )    $     —         $     (218,444,081 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    18      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $277,884,435, representing 11.0% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $155,174,528, representing 6.1% of the Portfolio’s net assets.

(D) 

Payment in-kind. Security pays interest or dividends in the form of additional bonds or preferred stock. If a security makes a cash payment in addition to in-kind, the cash rate is disclosed separately.

(E)

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(F) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $41,839,389. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(G) 

Illiquid security and/or derivative. Total aggregate value of illiquid securities is $32,638,996, representing 1.3% of the Portfolio’s net assets, and total aggregate value of illiquid derivatives is $1,270,491, representing 0.1% of the Portfolio’s net assets.

(H) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(I) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $1,047,925, representing less than 0.1% of the Portfolio’s net assets, and total aggregate fair value of derivatives is $(331,618), representing less than (0.1)% of the Portfolio’s net assets.

(J) 

Escrow position. Position represents remaining escrow balance expected to be received upon finalization of restructuring.

(K) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(L) 

Securities with an aggregate market value of $1,083,217 have been segregated by the broker as collateral for open TBA commitment transactions.

(M) 

Cash in the amount of $4,685,000 has been segregated by the broker as collateral for open TBA commitment transactions.

(N) 

Security is subject to sale-buyback transactions.

(O) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts. The total value of all securities segregated for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts is $2,406,329.

(P) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements. The total value of all securities segregated as collateral to cover centrally cleared swap agreements is $27,932,981.

(Q) 

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $9,372,382.

(R) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(S) 

Percentage rounds to less than 0.01% or (0.01)%.

(T) 

Cash in the amount of $61,816,000 has been segregated by the broker as collateral for open options, swap, swaptions and/or forward foreign currency contracts.

(U) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $3,883,291,910. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $41,822,483 and $103,157,433, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $61,334,950.

(V) 

Open maturity repurchase agreement. Both the Portfolio and counterparty have the right to terminate the repurchase agreement at any time.

(W) 

Cash in the amount of $1,340,000 has been segregated by the broker as collateral for open reverse repurchase agreements.

(X) 

Cash in the amount of $2,334,000 has been segregated by the broker as collateral for centrally cleared swap agreements.

(Y) 

If the Portfolio is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Portfolio will either (a) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation or (b) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap agreement less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced obligation.

(Z) 

The maximum potential amount the Portfolio could be required to make as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(AA) 

The quoted market prices and resulting values for credit default swap agreements on asset-backed securities and credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative had the notional amount of the swap agreement been closed/sold as of the period ended. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap agreement, represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(AB) 

Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues or sovereign issues of an emerging country as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. A credit spread identified as “Defaulted” indicates a credit event has occurred for the referenced entity or obligation.

(AC) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(AD) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

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Transamerica Series Trust

     Page    19      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PIMCO Total Return VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

AUD

    Australian Dollar

BRL

    Brazilian Real

CHF

    Swiss Franc

CNY

    Chinese Yuan Renminbi

EUR

    Euro

GBP

    Pound Sterling

ILS

    Israel New Shekel

INR

    Indian Rupee

JPY

    Japanese Yen

KRW

    South Korean Won

MXN

    Mexican Peso

MYR

    Malaysian Ringgit

PHP

    Philippine Peso

RUB

    Russian Ruble

SGD

    Singapore Dollar

THB

    Thai Baht

TWD

    Taiwan New Dollar

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

BCLY

    Barclays Bank PLC

BNP

    BNP Paribas

BOA

    Bank of America

CITI

    Citigroup, Inc.

DUB

    Deutsche Bank AG

GSC

    Goldman Sachs & Co.

HSBC

    HSBC Bank USA

JPM

    JPMorgan Chase Bank

MSC

    Morgan Stanley

NGFP

    Nomura Global Financial Products, Inc.

RBS

    Royal Bank of Scotland Group PLC

SCB

    Standard Chartered Bank

UBS

    UBS AG

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

ABS

    Asset-Backed Securities

BOBL

    Bundesobligationen (German Federal Government Securities)

BRL-CDI

    Brazil Interbank Deposit Rate

BTP

    Buoni del Tesoro Poliennali (Italian Treasury Bonds)

Banxico

    Banco de México

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

OIS

    Overnight Indexed Swap

OTC

    Over-the-Counter

TBA

    To Be Announced

TIIE

    Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (Interbank Equilibrium Interest Rate)

 

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Transamerica Series Trust

     Page    20      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 0.7%

  

American Express Credit Account Master Trust

  

Series 2013-1, Class A

  

0.63%, 02/16/2021 (A)

      $  1,050,000         $  1,051,812   

Synchrony Credit Card Master Note Trust

      

Series 2015-3, Class A

      

1.74%, 09/15/2021

      220,000         220,396   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $1,273,457)

   

      1,272,208   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 20.8%

  

Automobiles - 0.1%

  

American Honda Finance Corp.
Series MTN

      

0.78%, 09/20/2017

      150,000         150,002   
     

 

 

  

Banks - 4.3%

  

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

1.36%, 09/14/2018

      400,000         400,931   

BNP Paribas SA
Series MTN

      

0.77%, 05/07/2017 (A) (B)

      1,200,000         1,195,867   

BPCE SA

      

4.63%, 07/11/2024 (C)

      900,000         877,468   

Corestates Capital II

      

0.94%, 01/15/2027 (A) (C)

      219,000         187,574   

Eksportfinans ASA
Series MTN

      

5.50%, 06/26/2017

      700,000         736,575   

Fifth Third Bancorp

      

0.77%, 12/20/2016 (A)

      1,219,000         1,211,458   

Goldman Sachs Capital II

      

4.00%, 11/02/2015 (A) (D)

      1,000,000         722,500   

Goldman Sachs Capital III

      

4.00%, 11/02/2015 (A) (D)

      500,000         360,000   

HSBC Holdings PLC

      

5.63%, 01/17/2020 (A) (B) (D)

      420,000         404,250   

Intesa Sanpaolo SpA

      

5.02%, 06/26/2024 (C)

      500,000         493,399   

Series MTN

      

3.13%, 01/15/2016

      100,000         100,541   

MUFG Capital Finance 1, Ltd.

      

6.35%, 07/29/2049

      110,000         112,475   

Societe Generale SA

      

8.00%, 09/29/2025 (A) (B) (C) (D)

      200,000         197,000   

Standard Chartered PLC

      

6.41%, 01/30/2017 (A) (C) (D)

      500,000         503,750   

SunTrust Capital III

      

0.99%, 03/15/2028 (A)

      215,000         182,750   

Zions Bancorporation

      

5.65%, 11/15/2023 (A)

      600,000         621,000   
     

 

 

  
        8,307,538   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.6%

  

Goldman Sachs Group, Inc.

      

1.45%, 04/23/2020 (A)

      425,000         426,105   

5.38%, 05/10/2020 (A) (D)

      315,000         307,715   

Morgan Stanley
Series MTN

      

0.74%, 10/18/2016 (A)

      250,000         249,507   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Capital Markets (continued)

  

UBS Group Funding Jersey, Ltd.

      

2.95%, 09/24/2020

      $   400,000         $   400,762   

UBS Preferred Funding Trust V

      

6.24%, 05/15/2016 (A) (B) (D)

      1,610,000         1,633,828   
     

 

 

  
        3,017,917   
     

 

 

  

Chemicals - 0.1%

  

RPM International, Inc.

      

5.25%, 06/01/2045

      214,000         203,688   
     

 

 

  

Communications Equipment - 0.1%

  

Harris Corp.

      

5.05%, 04/27/2045 (B)

      115,000         110,997   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 5.5%

  

Bank of America Corp.
Series MTN

      

1.22%, 11/19/2024 (A)

      5,000,000         4,881,250   

Citigroup, Inc.
Series MTN

      

0.23%, 03/27/2025 (A)

      1,000,000         912,910   

2.67%, 03/30/2020 (A)

      2,000,000         2,059,580   

Hartford Life Institutional Funding
Series MTN

      

2.47%, 05/08/2018 (A) (C)

      2,000,000         2,020,160   

JPMorgan Chase & Co.

      

1.80%, 01/25/2018 (B)

      100,000         100,085   

JPMorgan Chase Bank NA

      

0.67%, 06/13/2016 (A)

      250,000         249,465   

JPMorgan Chase Capital XIII

      

1.28%, 09/30/2034 (A)

      430,000         362,275   
     

 

 

  
        10,585,725   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 0.1%

  

AT&T, Inc.

      

4.75%, 05/15/2046

      172,000         157,603   
     

 

 

  

Electric Utilities - 0.2%

  

Electricite de France SA

      

0.75%, 01/20/2017 (A) (B) (C)

      300,000         299,859   

1.15%, 01/20/2017 (B) (C)

      100,000         100,013   
     

 

 

  
        399,872   
     

 

 

  

Insurance - 5.1%

  

Allstate Life Global Funding Trusts
Series MTN

      

0.19%, 11/25/2016 (A)

      4,559,000         4,468,276   

Chubb Corp.

      

6.38%, 03/29/2067 (A) (B)

      1,000,000         986,250   

Pacific Life Global Funding

      

2.30%, 02/06/2016 (A) (C)

      950,000         946,675   

Swiss Re Capital I, LP

      

6.85%, 05/25/2016 (A) (B) (C) (D)

      1,000,000         1,013,750   

XLIT, Ltd.

      

5.50%, 03/31/2045

      65,000         61,178   

6.50%, 04/15/2017 (A) (D)

      500,000         397,000   

ZFS Finance USA Trust II

      

6.45%, 12/15/2065 (A) (C)

      2,000,000         2,020,000   
     

 

 

  
        9,893,129   
     

 

 

  

Metals & Mining - 2.0%

  

Allegheny Technologies, Inc.

      

5.95%, 01/15/2021

      1,224,000         1,101,600   

Anglo American Capital PLC

      

2.63%, 09/27/2017 (B) (C)

      200,000         187,065   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

 

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Metals & Mining (continued)

  

Freeport-McMoRan, Inc.

  

2.30%, 11/14/2017 (B)

      $   1,087,000         $   981,017   

Glencore Funding LLC

      

1.35%, 04/16/2018 (A) (C)

      450,000         388,758   

Goldcorp, Inc.

      

3.63%, 06/09/2021

      570,000         549,217   

5.45%, 06/09/2044

      500,000         462,811   

Kinross Gold Corp.

      

5.95%, 03/15/2024

      105,000         85,327   

Teck Resources, Ltd.

      

2.50%, 02/01/2018

      221,000         178,872   
     

 

 

  
        3,934,667   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.5%

      

Anadarko Petroleum Corp.

      

6.45%, 09/15/2036

      80,000         88,011   

Energy Transfer Partners, LP

      

2.50%, 06/15/2018

      107,000         106,525   

Kinder Morgan, Inc.

      

2.00%, 12/01/2017

      680,000         675,074   

Marathon Oil Corp.

      

2.70%, 06/01/2020

      214,000         207,375   
     

 

 

  
        1,076,985   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.1%

      

Georgia-Pacific LLC

      

3.60%, 03/01/2025 (C)

      157,000         156,862   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.3%

      

Actavis Funding SCS

      

1.20%, 09/01/2016 (A)

      419,000         418,362   

1.42%, 03/12/2018 (A) (B)

      172,000         171,363   
     

 

 

  
        589,725   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 0.2%

      

American Campus Communities Operating Partnership LP

      

3.35%, 10/01/2020

      58,000         58,692   

Ocwen Master Advance Receivables Trust

      

5.25%, 01/15/2026 (B)

      49,000         49,810   

Omega Healthcare Investors, Inc.

      

4.50%, 04/01/2027 (C)

      160,000         152,274   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC

      

3.25%, 10/05/2020 (C) (E)

      220,000         222,115   
     

 

 

  
        482,891   
     

 

 

  

Real Estate Management & Development - 0.1%

  

Vonovia Finance BV

      

3.20%, 10/02/2017 (F)

      200,000         204,585   
     

 

 

  

Specialty Retail - 0.1%

      

Home Depot, Inc.

      

0.71%, 09/15/2017

      150,000         150,233   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.4%

  

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

1.00%, 10/05/2017

      440,000         440,000   

3.60%, 10/15/2020 (E)

      396,000         395,889   
     

 

 

  
        835,889   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $41,629,108)

   

      40,258,308   
     

 

 

  
     Principal      Value  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 17.4%

  

Australia Government Bond

      

1.00%, 11/21/2018 (F)

      AUD  3,300,000         $   2,459,671   

Canadian Government Bond

      

1.50%, 12/01/2044

      CAD  1,101,180         1,003,794   

4.25%, 12/01/2021

      7,508,123         7,225,577   

Deutsche Bundesrepublik Inflation-Linked Bond

      

1.50%, 04/15/2016 (F)

      EUR  2,319,240         2,594,628   

France Government Bond OAT

      

0.10%, 03/01/2025 (F)

      1,803,114         2,080,207   

Italy Buoni Poliennali del Tesoro

      

2.10%, 09/15/2021 (F)

      3,459,168         4,259,144   

Japanese Government CPI-Linked Bond

      

0.10%, 03/10/2024

      JPY  257,000,000         2,263,974   

Mexican Udibonos

      

Series S

      

4.50%, 12/04/2025

      MXN  16,928,437         1,132,109   

Slovenia Government International Bond

      

4.13%, 02/18/2019 (F)

      $  400,000         422,000   

Spain Government Inflation-Linked Bond

      

0.55%, 11/30/2019 (F)

      EUR  1,498,665         1,707,597   

1.80%, 11/30/2024 (F)

      599,466         718,487   

U.K. Gilt Inflation-Linked

      

0.13%, 11/22/2019 - 03/22/2029 (F)

      GBP  3,470,302         5,660,657   

1.25%, 11/22/2017 (F)

      1,334,930         2,134,117   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $36,343,745)

   

      33,661,962   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITY - 0.8%

  

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2014-388G, Class C

      

1.61%, 06/15/2033 (A) (C)

      $  1,550,000         1,538,448   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Security
(Cost $1,554,359)

   

      1,538,448   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 2.7%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes

      

1.84%, 04/25/2024

      2,500,000         2,479,875   

1.84%, 08/25/2024 (A)

      279,828         280,770   

2.39%, 02/25/2024 - 03/25/2025 (A)

      1,750,000         1,755,388   

Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities

      

1.79%, 01/25/2024 (A)

      355,385         356,635   

2.19%, 10/25/2023 (A)

      338,446         341,567   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $5,221,240)

   

      5,214,235   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 54.3%

  

U.S. Treasury Inflation Indexed Bond

      

0.63%, 02/15/2043

      2,595,075         2,185,946   

0.75%, 02/15/2042 - 02/15/2045

      5,376,491         4,677,250   

1.38%, 02/15/2044

      2,210,816         2,243,143   

1.75%, 01/15/2028

      113,918         125,919   

2.00%, 01/15/2026

      2,404,840         2,697,930   

2.13%, 02/15/2040

      883,328         1,041,269   

2.38%, 01/15/2025 - 01/15/2027

      18,016,072         20,951,107   

2.50%, 01/15/2029

      555,785         666,746   

3.63%, 04/15/2028

      1,032,878         1,368,805   

3.88%, 04/15/2029

      3,048,612         4,202,957   

U.S. Treasury Inflation Indexed Note

      

0.13%, 04/15/2016 - 07/15/2024

      29,923,844         29,446,488   
 

 

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Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

  

U.S. Treasury Inflation Indexed Note (continued)

  

0.25%, 01/15/2025

      $   251,900         $   241,440   

0.38%, 07/15/2025

      201,274         196,061   

0.63%, 07/15/2021

      9,794,640         9,931,990   

1.13%, 01/15/2021

      5,313,024         5,521,119   

1.25%, 07/15/2020

      9,246,920         9,707,583   

1.38%, 01/15/2020

      4,304,118         4,516,298   

2.00%, 01/15/2016

      5,350,769         5,335,862   

2.63%, 07/15/2017

      115,149         120,619   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $106,652,887)

   

      105,178,532   
     

 

 

  
     Shares      Value  

PREFERRED STOCKS - 1.7%

  

Banks - 0.7%

      

HSBC USA, Inc.

      

Series F, 3.50% (A)

      40,000         859,200   

US Bancorp

      

Series A, 3.50% (A) (B)

      500         387,500   
     

 

 

  
        1,246,700   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.9%

  

Navient Corp.

  

2.12% (A) (B)

      79,026         1,808,115   
     

 

 

  

Insurance - 0.1%

  

Prudential Financial, Inc.

  

2.52% (A)

      8,353         212,166   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $3,479,634)

   

      3,266,981   
     

 

 

  
     Principal      Value  

SHORT-TERM U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 0.0% (G)

  

U.S. Treasury Bill

      

0.01%, 11/27/2015 (H) (I)

      $  15,000         15,000   

0.02%, 11/27/2015 (H) (I)

      22,000         21,999   

0.06%, 10/01/2015 (H) (I)

      8,000         8,000   
     

 

 

  

Total Short-Term U.S. Government Obligations
(Cost $44,999)

   

      44,999   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 2.0%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (H)

      3,969,557         3,969,557   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $3,969,557)

   

      3,969,557   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.6%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (H), dated 09/30/2015, to be repurchased at $3,184,720 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 11/15/2021, and with a value of $3,252,038.

      $  3,184,719         $  3,184,719   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $3,184,719)

   

      3,184,719   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $203,353,705) (J)

   

      197,589,949   

Net Other Assets (Liabilities) - (2.0)%

         (3,788,546 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  193,801,403   
     

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS:

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

10-Year U.S. Treasury Note

      Short         (32 )      12/21/2015       $     —         $     (42,594 ) 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

GSC

      10/15/2015    USD      619,569       CAD      800,000       $ 20,144       $ —     

GSC

      10/30/2015    USD      309,340       CAD      400,000         9,649         —     

GSC

      11/05/2015    USD      303,652       CAD      400,000         3,968         —     

GSC

      11/18/2015    USD      2,620,697       EUR      2,355,209         —           (13,014 ) 

GSC

      12/02/2015    USD      1,348,916       EUR      1,196,800         10,265         —     

GSC

      12/09/2015    USD      1,194,264       EUR      1,068,623         —           (1,225 ) 

GSC

      12/18/2015    USD      2,359,981       JPY      272,754,774         82,998         —     

JPM

      12/15/2015    USD      2,692,841       EUR      2,378,206         31,903         —     

JPM

      12/16/2015    USD      2,736,034       EUR      2,437,935         8,198         —     
                   

 

 

     

 

 

  
Total               $     167,125       $     (14,239 ) 
                   

 

 

     

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (K)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

         

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 1,272,208      $ —         $ 1,272,208   

Corporate Debt Securities

      —          40,258,308        —           40,258,308   

Foreign Government Obligations

      —          33,661,962        —           33,661,962   

Mortgage-Backed Security

      —          1,538,448        —           1,538,448   

U.S. Government Agency Obligations

      —          5,214,235        —           5,214,235   

U.S. Government Obligations

      —          105,178,532        —           105,178,532   

Preferred Stocks

      3,266,981        —          —           3,266,981   

Short-Term U.S. Government Obligations

      —          44,999        —           44,999   

Securities Lending Collateral

      3,969,557        —          —           3,969,557   

Repurchase Agreement

      —          3,184,719        —           3,184,719   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     7,236,538      $     190,353,411      $ —         $     197,589,949   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Forward Foreign Currency Contracts (L)

    $ —        $ 167,125      $ —         $ 167,125   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ —        $ 167,125      $ —         $ 167,125   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Futures Contracts (L)

    $ (42,594 )    $ —        $ —         $ (42,594 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (L)

      —          (14,239 )      —           (14,239 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (42,594 )    $ (14,239 )    $     —         $ (56,833 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $3,887,628. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C)

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $11,305,170, representing 5.8% of the Portfolio’s net assets.

(D)

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(E)

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

 

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Transamerica Series Trust

    Page    4      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued):

 

(F)

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $22,241,093, representing 11.5% of the Portfolio’s net assets.

(G)

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(H)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(I)

All or a portion of the security has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts. The total value of all securities segregated as collateral to cover margin requirements for open futures contracts is $44,996.

(J)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $203,353,705. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $280,108 and $6,043,864, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $5,763,756.

(K)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(L)

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

AUD

    Australian Dollar

CAD

    Canadian Dollar

EUR

    Euro

GBP

    Pound Sterling

JPY

    Japanese Yen

MXN

    Mexican Peso

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

GSC

    Goldman Sachs & Co.

JPM

    JPMorgan Chase Bank

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

MTN

    Medium Term Note

 

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Transamerica Series Trust

    Page    5      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica ProFund UltraBear VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

SHORT-TERM INVESTMENT COMPANIES - 72.4%

  

SSgA Money Market Fund

      7,302,531         $  7,302,531   

SSgA Prime Money Market Fund

      7,302,532         7,302,532   

State Street Institutional Liquid Reserves Fund

      7,302,531         7,302,531   

State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund

      7,302,632         7,302,632   
     

 

 

  

Total Short-Term Investment Companies
(Cost $29,210,226)

         29,210,226   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 18.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (A), dated 09/30/2015, to be repurchased at $7,302,533 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $7,452,050.

      $  7,302,531         7,302,531   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $7,302,531)

         7,302,531   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $36,512,757) (B)

         36,512,757   

Net Other Assets (Liabilities) - 9.5%

         3,830,214   
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  40,342,971   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    1      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica ProFund UltraBear VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FUTURES CONTRACTS: (C)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

S&P 500® E-Mini

      Short         (829 )      12/18/2015       $     774,037       $     —     

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Short-Term Investment Companies

    $ 29,210,226       $ —         $ —         $ 29,210,226   

Repurchase Agreement

      —           7,302,531         —           7,302,531   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     29,210,226       $     7,302,531       $     —         $     36,512,757   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

            

Futures Contracts (E)

    $ 774,037       $ —         $ —         $ 774,037   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 774,037       $ —         $ —         $ 774,037   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(B) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $36,512,757.

(C) 

Cash in the amount of $1,781,558 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(E) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Conservative VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Conservative VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 85.6%

  

   

Capital Markets - 84.5%

      

iShares Core S&P 500 ETF (A)

      71,460         $  13,771,057   

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

      599,292         65,670,417   

iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (A)

      167,031         10,421,064   

iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (A)

      196,088         7,763,124   

iShares Russell 1000 ETF (A)

      384,065         41,114,158   

iShares TIPS Bond ETF (A)

      41,965         4,645,106   

SPDR Barclays Convertible Securities ETF (A)

      322,907         14,440,401   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

      322,303         13,739,777   

Vanguard Total Bond Market ETF (A)

      2,407,721         197,264,581   

Vanguard Total International Bond ETF

      386,017         20,431,880   

Vanguard Total International Stock ETF

      103,871         4,603,563   
     

 

 

  
        393,865,128   
     

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.5%

      

Vanguard Small-Cap Growth ETF

      21,957         2,586,096   
     

 

 

  

Value - Small Cap - 0.6%

      

Vanguard Small-Cap Value ETF (A)

      27,273         2,641,390   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $408,705,800)

         399,092,614   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 9.4%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      43,774,556         43,774,556   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $43,774,556)

         43,774,556   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 14.3%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $66,520,936 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.25%, due 07/31/2021, and with a value of $67,853,495.

      $  66,520,918         66,520,918   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $66,520,918)

         66,520,918   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $519,001,274) (C)

         509,388,088   

Net Other Assets (Liabilities) - (9.3)%

         (43,380,375 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  466,007,713   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Conservative VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Conservative VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 399,092,614       $ —         $ —         $ 399,092,614   

Securities Lending Collateral

      43,774,556         —           —           43,774,556   

Repurchase Agreement

      —           66,520,918         —           66,520,918   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     442,867,170       $     66,520,918       $     —         $     509,388,088   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $42,848,131. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $519,001,274. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $836,747 and $10,449,933, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $9,613,186.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate Growth VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate Growth VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 61.1%

  

   

Capital Markets - 59.4%

      

iShares Core S&P 500 ETF (A)

      186,759         $  35,990,327   

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (A)

      386,890         42,395,406   

iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF

      112,010         6,988,304   

iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF

      70,011         2,771,735   

iShares Russell 1000 ETF

      1,011,252         108,254,527   

iShares TIPS Bond ETF (A)

      79,320         8,779,931   

SPDR Barclays Convertible Securities ETF (A)

      275,504         12,320,539   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (A)

      1,105,398         47,123,117   

Vanguard Total Bond Market ETF

      1,557,424         127,599,748   

Vanguard Total International Bond ETF

      530,417         28,074,972   

Vanguard Total International Stock ETF

      352,798         15,636,007   
     

 

 

  
        435,934,613   
     

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.8%

      

Vanguard Small-Cap Growth ETF (A)

      52,307         6,160,719   
     

 

 

  

Value - Small Cap - 0.9%

      

Vanguard Small-Cap Value ETF (A)

      63,834         6,182,323   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $468,331,183)

         448,277,655   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 5.0%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      37,112,510         37,112,510   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $37,112,510)

         37,112,510   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 35.6%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $260,786,996 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 1.75% - 3.13%, due 05/15/2021 - 09/30/2022, and with a total value of $266,007,022.

      $  260,786,923         260,786,923   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $260,786,923)

         260,786,923   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $766,230,616) (C)

         746,177,088   

Net Other Assets (Liabilities) - (1.7)%

         (12,736,288 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  733,440,800   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate Growth VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate Growth VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 448,277,655       $ —         $ —         $ 448,277,655   

Securities Lending Collateral

      37,112,510         —           —           37,112,510   

Repurchase Agreement

      —           260,786,923         —           260,786,923   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     485,390,165       $     260,786,923       $     —         $     746,177,088   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $36,335,395. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $766,230,616. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $650,573 and $20,704,101, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $20,053,528.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

EXCHANGE-TRADED FUNDS - 76.0%

  

   

Capital Markets - 74.6%

      

iShares Core S&P 500 ETF (A)

      332,943         $  64,161,446   

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (A)

      1,570,687         172,115,881   

iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (A)

      439,525         27,421,965   

iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF (A)

      386,589         15,305,058   

iShares Russell 1000 ETF (A)

      1,798,170         192,494,098   

iShares TIPS Bond ETF (A)

      186,969         20,695,599   

SPDR Barclays Convertible Securities ETF (A)

      917,457         41,028,677   

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (A)

      1,824,568         77,781,334   

Vanguard Total Bond Market ETF (A)

      6,324,337         518,152,930   

Vanguard Total International Bond ETF (A)

      1,418,683         75,090,891   

Vanguard Total International Stock ETF

      580,377         25,722,309   
     

 

 

  
        1,229,970,188   
     

 

 

  

Growth - Small Cap - 0.7%

      

Vanguard Small-Cap Growth ETF (A)

      95,601         11,259,886   
     

 

 

  

Value - Small Cap - 0.7%

      

Vanguard Small-Cap Value ETF (A)

      116,906         11,322,346   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds
(Cost $1,291,967,096)

         1,252,552,420   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 8.6%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (B)

      141,757,611         141,757,611   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $141,757,611)

         141,757,611   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 24.0%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (B), dated 09/30/2015, to be repurchased at $394,751,096 on 10/01/2015. Collateralized by U.S. Government Obligations, 0.63% - 3.63% , due 09/30/2017 - 08/15/2019, and with a total value of $402,650,325.

      $  394,750,986         394,750,986   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $394,750,986)

         394,750,986   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,828,475,693) (C)

         1,789,061,017   

Net Other Assets (Liabilities) - (8.6)%

  

      (141,307,938 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,647,753,079   
     

 

 

  
 

 

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Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica QS Investors Active Asset Allocation - Moderate VP

(formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate VP)

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (D)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Exchange-Traded Funds

    $ 1,252,552,420       $ —         $ —         $ 1,252,552,420   

Securities Lending Collateral

      141,757,611         —           —           141,757,611   

Repurchase Agreement

      —           394,750,986         —           394,750,986   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,394,310,031       $     394,750,986       $     —         $     1,789,061,017   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $138,761,927. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(C) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,828,475,693. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $2,012,857 and $41,427,533, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $39,414,676.

(D) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.9%

      

Aerospace & Defense - 1.1%

      

Aerovironment, Inc. (A)

      74,000         $  1,482,960   

Curtiss-Wright Corp.

      28,500         1,778,970   

Orbital ATK, Inc.

      22,599         1,624,190   

Spirit Aerosystems Holdings, Inc., Class A (A)

      69,940         3,380,900   
     

 

 

  
        8,267,020   
     

 

 

  

Airlines - 0.8%

      

American Airlines Group, Inc.

      142,425         5,530,363   
     

 

 

  

Auto Components - 1.1%

      

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (A)

      86,500         1,724,810   

Dana Holding Corp.

      88,600         1,406,968   

Gentex Corp.

      67,500         1,046,250   

Magna International, Inc., Class A

      52,810         2,535,408   

Stoneridge, Inc. (A)

      120,900         1,491,906   
     

 

 

  
        8,205,342   
     

 

 

  

Banks - 7.5%

      

Berkshire Hills Bancorp, Inc.

      104,512         2,878,261   

First Citizens BancShares, Inc., Class A

      23,357         5,278,682   

First Community Bancshares, Inc.

      178,529         3,195,669   

First Republic Bank, Class A

      32,000         2,008,640   

Lakeland Bancorp, Inc., Class A

      293,500         3,260,785   

Sandy Spring Bancorp, Inc.

      136,500         3,573,570   

Sterling Bancorp

      273,000         4,059,510   

SunTrust Banks, Inc.

      241,955         9,252,359   

Umpqua Holdings Corp.

      115,000         1,874,500   

United Community Banks, Inc.

      97,500         1,992,900   

Washington Trust Bancorp, Inc.

      48,178         1,852,444   

Webster Financial Corp.

      386,925         13,786,138   

Wilshire Bancorp, Inc.

      197,000         2,070,470   
     

 

 

  
        55,083,928   
     

 

 

  

Building Products - 1.2%

      

Caesarstone Sdot-Yam, Ltd.

      133,200         4,049,280   

Continental Building Products, Inc. (A)

      204,000         4,190,160   

Gibraltar Industries, Inc. (A)

      9,000         165,150   

Quanex Building Products Corp.

      5,000         90,850   
     

 

 

  
        8,495,440   
     

 

 

  

Capital Markets - 3.7%

      

E*TRADE Financial Corp. (A)

      409,875         10,792,009   

Invesco, Ltd.

      228,080         7,122,938   

Janus Capital Group, Inc. (B)

      135,000         1,836,000   

Piper Jaffray Cos. (A)

      43,900         1,587,863   

Raymond James Financial, Inc.

      39,000         1,935,570   

Stifel Financial Corp. (A)

      55,500         2,336,550   

Waddell & Reed Financial, Inc., Class A

      39,500         1,373,415   
     

 

 

  
        26,984,345   
     

 

 

  

Chemicals - 2.2%

      

Albemarle Corp.

      99,065         4,368,767   

Celanese Corp., Series A

      90,020         5,326,483   

FutureFuel Corp.

      90,000         889,200   

Mosaic Co.

      112,535         3,500,964   

OM Group, Inc.

      56,000         1,841,840   
     

 

 

  
        15,927,254   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Commercial Services & Supplies - 1.4%

      

HNI Corp.

      64,000         $  2,745,600   

KAR Auction Services, Inc.

      131,715         4,675,883   

Knoll, Inc.

      63,500         1,395,730   

Tetra Tech, Inc.

      48,100         1,169,311   
     

 

 

  
        9,986,524   
     

 

 

  

Communications Equipment - 2.1%

      

Ciena Corp. (A) (B)

      323,690         6,706,857   

Harmonic, Inc. (A)

      231,500         1,342,700   

Harris Corp.

      65,115         4,763,162   

KVH Industries, Inc. (A)

      256,307         2,563,070   
     

 

 

  
        15,375,789   
     

 

 

  

Construction & Engineering - 2.2%

      

Comfort Systems USA, Inc., Class A

      106,500         2,903,190   

EMCOR Group, Inc.

      63,500         2,809,875   

Granite Construction, Inc.

      51,000         1,513,170   

KBR, Inc. (B)

      530,760         8,842,462   
     

 

 

  
        16,068,697   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.5%

      

Discover Financial Services

      39,720         2,065,043   

Synchrony Financial (A) (B)

      51,045         1,597,708   
     

 

 

  
        3,662,751   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.3%

      

Berry Plastics Group, Inc. (A)

      189,580         5,700,671   

Crown Holdings, Inc. (A)

      81,670         3,736,402   
     

 

 

  
        9,437,073   
     

 

 

  

Diversified Consumer Services - 1.2%

      

ServiceMaster Global Holdings, Inc. (A)

      254,235         8,529,584   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.1%

      

Voya Financial, Inc.

      209,755         8,132,201   
     

 

 

  

Diversified Telecommunication Services - 1.4%

  

Level 3 Communications, Inc. (A)

      239,590         10,467,687   
     

 

 

  

Electric Utilities - 1.2%

      

Exelon Corp.

      301,890         8,966,133   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.4%

      

Regal Beloit Corp.

      53,000         2,991,850   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 2.4%

  

Belden, Inc.

      29,500         1,377,355   

Control4 Corp. (A) (B)

      499,500         4,075,920   

Daktronics, Inc.

      104,000         901,680   

Orbotech, Ltd.

      274,538         4,241,612   

Rofin-Sinar Technologies, Inc. (A)

      83,000         2,152,190   

Universal Display Corp., Class A (A)

      70,000         2,373,000   

Vishay Intertechnology, Inc. (B)

      221,500         2,146,335   
     

 

 

  
        17,268,092   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.8%

      

Precision Drilling Corp. (B)

      1,500,435         5,581,618   
     

 

 

  

Food Products - 0.8%

      

J&J Snack Foods Corp.

      9,500         1,079,770   

Pilgrim’s Pride Corp. (B)

      136,445         2,835,327   

Pinnacle Foods, Inc.

      52,015         2,178,388   
     

 

 

  
        6,093,485   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Health Care Equipment & Supplies - 2.8%

      

AngioDynamics, Inc. (A)

      154,000         $  2,031,260   

Boston Scientific Corp. (A)

      446,850         7,332,809   

Globus Medical, Inc., Class A (A)

      305,440         6,310,390   

Greatbatch, Inc. (A)

      48,600         2,742,012   

Hologic, Inc. (A)

      53,455         2,091,694   
     

 

 

  
        20,508,165   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 3.4%

      

AMN Healthcare Services, Inc. (A)

      89,500         2,685,895   

Amsurg Corp., Class A (A)

      20,040         1,557,309   

Health Net, Inc. (A)

      45,000         2,709,900   

HealthSouth Corp.

      63,500         2,436,495   

Laboratory Corp. of America Holdings (A)

      45,760         4,963,587   

PharMerica Corp. (A)

      78,500         2,234,895   

VCA, Inc. (A)

      112,680         5,932,602   

WellCare Health Plans, Inc. (A)

      31,000         2,671,580   
     

 

 

  
        25,192,263   
     

 

 

  

Health Care Technology - 0.3%

      

Omnicell, Inc. (A)

      76,000         2,363,600   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 1.6%

      

Churchill Downs, Inc.

      25,000         3,345,250   

MGM Resorts International (A)

      466,110         8,599,729   
     

 

 

  
        11,944,979   
     

 

 

  

Household Durables - 1.2%

      

Harman International Industries, Inc.

      22,500         2,159,775   

Helen of Troy, Ltd. (A)

      27,000         2,411,100   

La-Z-Boy, Inc.

      88,500         2,350,560   

Newell Rubbermaid, Inc.

      48,840         1,939,436   
     

 

 

  
        8,860,871   
     

 

 

  

Household Products - 0.4%

      

Spectrum Brands Holdings, Inc., Class A (B)

      29,000         2,653,790   
     

 

 

  

Independent Power and Renewable Electricity Producers - 1.0%

  

Dynegy, Inc., Class A (A)

      175,220         3,621,797   

NRG Energy, Inc.

      247,420         3,674,187   
     

 

 

  
        7,295,984   
     

 

 

  

Insurance - 4.9%

      

Aspen Insurance Holdings, Ltd.

      46,000         2,137,620   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      158,645         7,262,768   

RenaissanceRe Holdings, Ltd.

      36,960         3,929,587   

Selective Insurance Group, Inc. (B)

      181,283         5,630,650   

United Fire Group, Inc.

      172,289         6,038,730   

Validus Holdings, Ltd.

      43,500         1,960,545   

XL Group PLC, Class A

      236,390         8,585,685   
     

 

 

  
        35,545,585   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 0.2%

      

Nutrisystem, Inc.

      60,000         1,591,200   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 0.4%

      

Blucora, Inc.

      42,500         585,225   

IAC/InterActiveCorp

      36,000         2,349,720   
     

 

 

  
        2,934,945   
     

 

 

  

IT Services - 1.0%

      

CoreLogic, Inc. (A)

      66,400         2,472,072   

Global Payments, Inc.

      26,500         3,040,345   

Sykes Enterprises, Inc. (A)

      81,500         2,078,250   
     

 

 

  
        7,590,667   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Life Sciences Tools & Services - 0.4%

      

Waters Corp. (A)

      22,320         $  2,638,447   
     

 

 

  

Machinery - 5.7%

      

Allison Transmission Holdings, Inc., Class A

      413,730         11,042,454   

Altra Industrial Motion Corp.

      70,600         1,632,272   

Columbus McKinnon Corp.

      38,100         691,896   

Douglas Dynamics, Inc. (B)

      93,800         1,862,868   

ITT Corp.

      210,435         7,034,842   

Mueller Industries, Inc.

      71,500         2,114,970   

NN, Inc.

      151,500         2,802,750   

Oshkosh Corp. (B)

      33,300         1,209,789   

Stanley Black & Decker, Inc.

      54,420         5,277,651   

Trinity Industries, Inc.

      226,140         5,126,594   

Watts Water Technologies, Inc., Class A

      51,500         2,720,230   
     

 

 

  
        41,516,316   
     

 

 

  

Media - 1.1%

      

AMC Networks, Inc., Class A (A)

      19,500         1,426,815   

Starz, Class A (A)

      80,500         3,005,870   

TEGNA, Inc.

      169,785         3,801,486   
     

 

 

  
        8,234,171   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.7%

      

Kaiser Aluminum Corp. (B)

      29,900         2,399,475   

Nucor Corp.

      83,000         3,116,650   
     

 

 

  
        5,516,125   
     

 

 

  

Multi-Utilities - 3.5%

      

Ameren Corp.

      82,175         3,473,537   

DTE Energy Co.

      129,115         10,376,973   

NorthWestern Corp. (B)

      103,500         5,571,405   

PG&E Corp.

      115,585         6,102,888   
     

 

 

  
        25,524,803   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 4.8%

      

Energen Corp.

      115,815         5,774,536   

Gulfport Energy Corp. (A)

      67,150         1,993,012   

Hess Corp.

      170,135         8,516,958   

Newfield Exploration Co. (A)

      251,995         8,290,635   

REX American Resources Corp., Class A (A) (B)

      35,400         1,791,948   

Valero Energy Corp.

      56,570         3,399,857   

Western Refining, Inc.

      50,500         2,228,060   

WPX Energy, Inc. (A)

      506,735         3,354,586   
     

 

 

  
        35,349,592   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.9%

      

Domtar Corp.

      45,500         1,626,625   

International Paper Co.

      93,445         3,531,287   

P.H. Glatfelter Co.

      90,500         1,558,410   
     

 

 

  
        6,716,322   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.3%

      

Nektar Therapeutics (A) (B)

      221,100         2,423,256   
     

 

 

  

Professional Services - 0.5%

      

Heidrick & Struggles International, Inc.

      50,000         972,500   

On Assignment, Inc. (A)

      74,500         2,749,050   
     

 

 

  
        3,721,550   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 8.9%

      

BioMed Realty Trust, Inc., Class B

      639,830         12,783,803   

Brandywine Realty Trust

      225,500         2,778,160   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Real Estate Investment Trusts (continued)

      

Community Healthcare Trust, Inc.

      68,700         $  1,092,330   

DiamondRock Hospitality Co.

      316,500         3,497,325   

DuPont Fabros Technology, Inc.

      228,870         5,923,156   

Liberty Property Trust, Series C

      415,990         13,107,845   

National Retail Properties, Inc.

      81,000         2,937,870   

Physicians Realty Trust

      197,400         2,978,766   

Piedmont Office Realty Trust, Inc., Class A

      68,500         1,225,465   

SL Green Realty Corp.

      80,340         8,689,574   

Summit Hotel Properties, Inc.

      355,500         4,148,685   

Sunstone Hotel Investors, Inc.

      457,260         6,049,550   
     

 

 

  
        65,212,529   
     

 

 

  

Real Estate Management & Development - 1.4%

  

   

CBRE Group, Inc., Class A (A)

      312,055         9,985,760   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.1%

      

AMERCO

      10,650         4,190,456   

Ryder System, Inc., Class A (B)

      50,000         3,702,000   
     

 

 

  
        7,892,456   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 5.4%

  

   

Brooks Automation, Inc., Class A

      252,500         2,956,775   

Cirrus Logic, Inc. (A)

      84,570         2,664,801   

Cohu, Inc.

      110,000         1,084,600   

Entegris, Inc. (A)

      236,000         3,112,840   

GSI Technology, Inc. (A)

      135,500         550,130   

Integrated Device Technology, Inc. (A)

      183,750         3,730,125   

LAM Research Corp.

      27,365         1,787,755   

Mellanox Technologies, Ltd. (A) (B)

      85,015         3,212,717   

MKS Instruments, Inc.

      58,000         1,944,740   

NXP Semiconductors NV (A)

      27,355         2,381,800   

Qorvo, Inc. (A)

      47,600         2,144,380   

Sigma Designs, Inc. (A)

      309,700         2,133,833   

Silicon Motion Technology Corp., ADR

      158,900         4,339,559   

Skyworks Solutions, Inc.

      57,230         4,819,338   

Xcerra Corp. (A)

      380,000         2,386,400   
     

 

 

  
        39,249,793   
     

 

 

  

Software - 2.4%

      

Activision Blizzard, Inc.

      267,165         8,252,727   

Check Point Software Technologies, Ltd., Class A (A) (B)

      26,130         2,072,893   

Electronic Arts, Inc. (A)

      83,735         5,673,046   

TiVo, Inc. (A)

      172,000         1,489,520   
     

 

 

  
        17,488,186   
     

 

 

  

Specialty Retail - 3.9%

      

Abercrombie & Fitch Co., Class A (B)

      119,000         2,521,610   

American Eagle Outfitters, Inc. (B)

      991,390         15,495,426   

Express, Inc.

      165,500         2,957,485   

Finish Line, Inc., Class A

      80,500         1,553,650   

Foot Locker, Inc.

      46,635         3,356,321   

Guess?, Inc. (B)

      127,500         2,723,400   
     

 

 

  
        28,607,892   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 1.0%

  

   

SanDisk Corp.

      84,305         4,580,291   

Western Digital Corp.

      31,500         2,502,360   
     

 

 

  
        7,082,651   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 1.3%

      

PVH Corp.

      74,820         7,627,151   

Steven Madden, Ltd., Class B

      44,000         1,611,280   
     

 

 

  
        9,238,431   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Thrifts & Mortgage Finance - 1.8%

      

Dime Community Bancshares, Inc.

      132,000         $  2,230,800   

Oritani Financial Corp.

      65,500         1,023,110   

Provident Financial Services, Inc.

      126,000         2,457,000   

TrustCo Bank Corp. (B)

      164,500         960,680   

United Financial Bancorp, Inc.

      235,506         3,073,353   

Washington Federal, Inc.

      157,500         3,583,125   
     

 

 

  
        13,328,068   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.6%

  

   

AerCap Holdings NV (A)

      112,135         4,288,042   
     

 

 

  

Wireless Telecommunication Services - 0.6%

  

   

SBA Communications Corp., Class A (A)

      45,000         4,713,300   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $722,120,530)

         716,264,915   
     

 

 

  

MASTER LIMITED PARTNERSHIP - 0.5%

  

   

Capital Markets - 0.5%

      

Lazard, Ltd., Class A

      88,235         3,820,576   
     

 

 

  

Total Master Limited Partnership
(Cost $4,528,530)

         3,820,576   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 6.7%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      48,750,997         48,750,997   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $48,750,997)

         48,750,997   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.3%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $9,688,800 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $9,886,288.

      $  9,688,797         9,688,797   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $9,688,797)

         9,688,797   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $785,088,854) (D)

         778,525,285   

Net Other Assets (Liabilities) - (6.4)%

         (47,009,737 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  731,515,548   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

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Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 716,264,915       $ —         $ —         $ 716,264,915   

Master Limited Partnership

      3,820,576         —           —           3,820,576   

Securities Lending Collateral

      48,750,997         —           —           48,750,997   

Repurchase Agreement

      —           9,688,797         —           9,688,797   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     768,836,488       $     9,688,797       $     —         $     778,525,285   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $47,339,951. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $785,088,854. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $67,769,705 and $74,333,274, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $6,563,569.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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     Page    4      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.8%

  

Aerospace & Defense - 2.0%

  

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (A)

      78,800         $  1,274,984   

Esterline Technologies Corp. (A)

      14,400         1,035,216   

HEICO Corp., Class A

      64,181         2,914,459   

Hexcel Corp.

      55,600         2,494,216   

Teledyne Technologies, Inc. (A)

      44,800         4,045,440   
     

 

 

  
        11,764,315   
     

 

 

  

Airlines - 0.6%

  

Allegiant Travel Co., Class A

      8,900         1,924,625   

Spirit Airlines, Inc. (A)

      36,600         1,731,180   
     

 

 

  
        3,655,805   
     

 

 

  

Auto Components - 0.6%

  

Gentherm, Inc. (A)

      38,900         1,747,388   

Tenneco, Inc. (A)

      42,000         1,880,340   
     

 

 

  
        3,627,728   
     

 

 

  

Banks - 1.3%

  

Signature Bank (A)

      29,000         3,989,240   

SVB Financial Group (A)

      22,100         2,553,434   

Texas Capital Bancshares, Inc. (A)

      20,900         1,095,578   
     

 

 

  
        7,638,252   
     

 

 

  

Beverages - 0.6%

  

Boston Beer Co., Inc., Class A (A) (B)

      16,400         3,454,004   
     

 

 

  

Biotechnology - 7.6%

  

ACADIA Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      49,800         1,646,886   

Acceleron Pharma, Inc. (A)

      20,600         512,940   

Acorda Therapeutics, Inc. (A)

      20,900         554,059   

Agios Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      10,200         720,018   

Alkermes PLC (A)

      39,000         2,288,130   

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      19,700         1,583,092   

AMAG Pharmaceuticals, Inc. (A)

      27,000         1,072,710   

Anacor Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      23,200         2,730,872   

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (A)

      15,100         172,140   

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (A)

      16,600         1,748,312   

Bluebird Bio, Inc. (A)

      15,700         1,343,135   

Cepheid (A) (B)

      44,600         2,015,920   

Clovis Oncology, Inc. (A)

      10,500         965,580   

Dyax Corp. (A)

      79,200         1,511,928   

Exelixis, Inc. (A) (B)

      135,000         757,350   

Incyte Corp. (A)

      41,600         4,589,728   

Insmed, Inc. (A)

      75,500         1,402,035   

Insys Therapeutics, Inc. (A) (B)

      26,300         748,498   

Intercept Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      3,300         547,338   

Isis Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      34,500         1,394,490   

Ligand Pharmaceuticals, Inc., Class B (A) (B)

      22,000         1,884,300   

Medivation, Inc. (A)

      14,600         620,500   

Neurocrine Biosciences, Inc. (A)

      71,600         2,848,964   

Novavax, Inc. (A) (B)

      165,200         1,167,964   

Ophthotech Corp. (A)

      14,100         571,332   

OPKO Health, Inc. (A) (B)

      142,600         1,199,266   

Prothena Corp. PLC (A)

      23,000         1,042,820   

Puma Biotechnology, Inc. (A)

      12,200         919,392   

Regulus Therapeutics, Inc. (A) (B)

      28,200         184,428   

Repligen Corp. (A)

      26,500         738,025   

Seattle Genetics, Inc. (A) (B)

      33,800         1,303,328   

TESARO, Inc. (A) (B)

      19,100         765,910   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Biotechnology (continued)

  

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. (A)

      14,600         $  1,406,126   

United Therapeutics Corp. (A)

      17,700         2,322,948   
     

 

 

  
        45,280,464   
     

 

 

  

Building Products - 0.9%

  

AAON, Inc.

      71,650         1,388,577   

Lennox International, Inc.

      36,700         4,159,211   
     

 

 

  
        5,547,788   
     

 

 

  

Capital Markets - 1.4%

  

Affiliated Managers Group, Inc. (A)

      6,000         1,025,940   

E*TRADE Financial Corp. (A)

      116,160         3,058,493   

Financial Engines, Inc. (B)

      40,900         1,205,323   

Virtus Investment Partners, Inc.

      4,000         402,000   

Waddell & Reed Financial, Inc., Class A (B)

      68,600         2,385,222   
     

 

 

  
        8,076,978   
     

 

 

  

Chemicals - 1.7%

  

Minerals Technologies, Inc.

      17,800         857,248   

NewMarket Corp. (B)

      9,700         3,462,900   

PolyOne Corp.

      106,500         3,124,710   

Stepan Co.

      20,100         836,361   

WR Grace & Co. (A)

      19,600         1,823,780   
     

 

 

  
        10,104,999   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 2.1%

  

Clean Harbors, Inc. (A) (B)

      36,000         1,582,920   

Healthcare Services Group, Inc. (B)

      62,500         2,106,250   

Rollins, Inc.

      127,725         3,431,971   

Team, Inc. (A)

      24,700         793,364   

US Ecology, Inc.

      49,500         2,160,675   

Waste Connections, Inc.

      43,487         2,112,598   

West Corp.

      27,800         622,720   
     

 

 

  
        12,810,498   
     

 

 

  

Communications Equipment - 1.3%

  

ARRIS Group, Inc. (A)

      80,300         2,085,391   

EchoStar Corp., Class A (A)

      32,300         1,389,869   

Lumentum Holdings, Inc. (A)

      4,920         83,394   

NetScout Systems, Inc. (A)

      46,000         1,627,020   

Plantronics, Inc.

      36,000         1,830,600   

Polycom, Inc. (A)

      55,024         576,652   

Ubiquiti Networks, Inc. (B)

      4,500         152,505   
     

 

 

  
        7,745,431   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.4%

  

PRA Group, Inc. (A) (B)

      50,400         2,667,168   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.1%

  

Berry Plastics Group, Inc. (A)

      116,800         3,512,176   

Graphic Packaging Holding Co.

      238,500         3,050,415   
     

 

 

  
        6,562,591   
     

 

 

  

Distributors - 0.7%

  

Pool Corp.

      54,100         3,911,430   
     

 

 

  

Diversified Consumer Services - 1.1%

  

Capella Education Co.

      27,800         1,376,656   

ServiceMaster Global Holdings, Inc. (A)

      109,800         3,683,790   

Sotheby’s, Class A (B)

      40,500         1,295,190   
     

 

 

  
        6,355,636   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.9%

  

CBOE Holdings, Inc.

      64,000         4,293,120   

MarketAxess Holdings, Inc.

      44,900         4,170,312   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Diversified Financial Services (continued)

      

MSCI, Inc., Class A

      48,788         $  2,900,934   

NewStar Financial, Inc. (A)

      22,900         187,780   
     

 

 

  
        11,552,146   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.9%

      

Acuity Brands, Inc.

      20,600         3,616,948   

AZZ, Inc.

      14,700         715,743   

Generac Holdings, Inc. (A) (B)

      32,100         965,889   
     

 

 

  
        5,298,580   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 1.7%

  

Anixter International, Inc. (A)

      29,600         1,710,288   

Cognex Corp.

      67,400         2,316,538   

Coherent, Inc. (A)

      29,300         1,602,710   

FEI Co.

      35,300         2,578,312   

OSI Systems, Inc. (A)

      27,100         2,085,616   
     

 

 

  
        10,293,464   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.7%

  

Atwood Oceanics, Inc. (B)

      15,000         222,150   

Core Laboratories NV (B)

      6,900         688,620   

Dril-Quip, Inc., Class A (A)

      25,900         1,507,898   

Oceaneering International, Inc. (B)

      24,700         970,216   

Oil States International, Inc. (A)

      19,900         519,987   

Tesco Corp., Class B

      44,500         317,730   
     

 

 

  
        4,226,601   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 1.3%

  

Casey’s General Stores, Inc.

      49,500         5,094,540   

Rite Aid Corp. (A)

      431,600         2,619,812   
     

 

 

  
        7,714,352   
     

 

 

  

Food Products - 1.4%

  

J&J Snack Foods Corp.

      46,100         5,239,726   

TreeHouse Foods, Inc. (A)

      39,100         3,041,589   
     

 

 

  
        8,281,315   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 5.1%

  

Abaxis, Inc. (B)

      25,200         1,108,548   

Align Technology, Inc. (A)

      61,500         3,490,740   

Cooper Cos., Inc.

      12,200         1,816,092   

DexCom, Inc. (A)

      57,600         4,945,536   

Halyard Health, Inc. (A)

      44,100         1,254,204   

HeartWare International, Inc. (A) (B)

      3,600         188,316   

ICU Medical, Inc., Class B (A)

      19,500         2,135,250   

IDEXX Laboratories, Inc. (A) (B)

      31,700         2,353,725   

Inogen, Inc. (A)

      25,200         1,223,460   

Masimo Corp. (A)

      45,200         1,742,912   

Natus Medical, Inc. (A)

      45,200         1,783,140   

Sirona Dental Systems, Inc. (A)

      39,800         3,714,932   

Thoratec Corp. (A)

      29,600         1,872,496   

West Pharmaceutical Services, Inc.

      56,500         3,057,780   
     

 

 

  
        30,687,131   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 3.7%

  

Air Methods Corp. (A) (B)

      26,900         917,021   

Centene Corp. (A)

      60,400         3,275,492   

Chemed Corp. (B)

      18,400         2,455,848   

Corvel Corp. (A)

      36,700         1,185,410   

Health Net, Inc. (A)

      43,000         2,589,460   

HealthSouth Corp.

      56,800         2,179,416   

MEDNAX, Inc. (A)

      31,000         2,380,490   

Team Health Holdings, Inc. (A)

      64,000         3,457,920   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Health Care Providers & Services (continued)

  

US Physical Therapy, Inc.

      36,700         $  1,647,463   

WellCare Health Plans, Inc. (A)

      24,400         2,102,792   
     

 

 

  
        22,191,312   
     

 

 

  

Health Care Technology - 0.4%

  

athenahealth, Inc. (A) (B)

      5,700         760,095   

Omnicell, Inc. (A)

      50,100         1,558,110   
     

 

 

  
        2,318,205   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 6.3%

  

Brinker International, Inc. (B)

      73,200         3,855,444   

Buffalo Wild Wings, Inc. (A)

      14,200         2,746,706   

Cheesecake Factory, Inc.

      22,300         1,203,308   

Choice Hotels International, Inc. (B)

      50,000         2,382,500   

Denny’s Corp. (A)

      283,400         3,125,902   

Diamond Resorts International, Inc. (A) (B)

      98,600         2,306,254   

Domino’s Pizza, Inc.

      54,400         5,870,304   

Jack in the Box, Inc.

      41,700         3,212,568   

Marriott Vacations Worldwide Corp.

      53,300         3,631,862   

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (A)

      18,600         1,408,764   

Six Flags Entertainment Corp. (B)

      57,000         2,609,460   

Vail Resorts, Inc.

      53,100         5,558,508   
     

 

 

  
        37,911,580   
     

 

 

  

Household Durables - 0.8%

  

Helen of Troy, Ltd. (A)

      50,600         4,518,580   
     

 

 

  

Household Products - 0.4%

  

Spectrum Brands Holdings, Inc., Class A (B)

      25,100         2,296,901   
     

 

 

  

Insurance - 0.4%

  

AmTrust Financial Services, Inc.

      42,083         2,650,387   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 1.8%

  

HSN, Inc.

      69,100         3,955,284   

Liberty TripAdvisor Holdings, Inc., Class A (A)

      91,600         2,030,772   

Liberty Ventures, Series A (A)

      94,300         3,805,005   

Shutterfly, Inc. (A)

      34,700         1,240,525   
     

 

 

  
        11,031,586   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 2.6%

  

comScore, Inc. (A)

      52,900         2,441,335   

CoStar Group, Inc. (A)

      15,000         2,595,900   

Envestnet, Inc. (A)

      49,400         1,480,518   

j2 Global, Inc. (B)

      30,300         2,146,755   

LogMeIn, Inc. (A)

      23,500         1,601,760   

MercadoLibre, Inc.

      11,900         1,083,614   

Stamps.com, Inc. (A)

      22,700         1,680,027   

WebMD Health Corp., Class A (A) (B)

      56,700         2,258,928   
     

 

 

  
        15,288,837   
     

 

 

  

IT Services - 6.8%

  

Blackhawk Network Holdings, Inc. (A)

      51,200         2,170,368   

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      72,300         4,001,805   

Cardtronics, Inc. (A) (B)

      64,300         2,102,610   

CoreLogic, Inc. (A)

      94,200         3,507,066   

DST Systems, Inc.

      27,500         2,891,350   

Euronet Worldwide, Inc. (A)

      53,600         3,971,224   

Gartner, Inc. (A)

      42,300         3,550,239   

Heartland Payment Systems, Inc.

      52,820         3,328,188   

Jack Henry & Associates, Inc.

      30,700         2,137,027   

MAXIMUS, Inc., Class A

      115,300         6,867,268   

Perficient, Inc. (A)

      33,500         516,905   

Unisys Corp. (A)

      14,790         176,001   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

IT Services (continued)

  

VeriFone Systems, Inc. (A) (B)

      36,700         $  1,017,691   

WEX, Inc. (A)

      50,200         4,359,368   
     

 

 

  
        40,597,110   
     

 

 

  

Leisure Products - 0.7%

  

Brunswick Corp., Class B

      56,200         2,691,418   

Polaris Industries, Inc. (B)

      11,900         1,426,453   
     

 

 

  
        4,117,871   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 2.1%

  

Affymetrix, Inc. (A) (B)

      132,800         1,134,112   

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A (A)

      18,200         2,444,442   

Bruker Corp. (A)

      55,700         915,151   

Cambrex Corp. (A)

      52,900         2,099,072   

Mettler-Toledo International, Inc. (A)

      2,800         797,272   

PAREXEL International Corp. (A)

      47,000         2,910,240   

VWR Corp. (A)

      78,600         2,019,234   
     

 

 

  
        12,319,523   
     

 

 

  

Machinery - 4.7%

  

Actuant Corp., Class A

      23,100         424,809   

Chart Industries, Inc. (A)

      10,700         205,547   

Graco, Inc., Class A (B)

      39,700         2,661,091   

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

      12,800         740,224   

IDEX Corp.

      23,000         1,639,900   

John Bean Technologies Corp.

      72,100         2,757,825   

Lincoln Electric Holdings, Inc.

      26,400         1,384,152   

Middleby Corp. (A)

      48,100         5,059,639   

Nordson Corp. (B)

      30,100         1,894,494   

Standex International Corp.

      11,300         851,455   

Sun Hydraulics Corp.

      25,600         703,232   

Toro Co.

      61,800         4,359,372   

Valmont Industries, Inc.

      11,500         1,091,235   

Wabtec Corp.

      34,900         3,072,945   

Woodward, Inc.

      24,400         993,080   
     

 

 

  
        27,839,000   
     

 

 

  

Marine - 0.3%

  

Kirby Corp. (A)

      31,200         1,932,840   
     

 

 

  

Media - 1.7%

  

Cable One, Inc. (A)

      3,800         1,593,796   

Eros International PLC (A) (B)

      35,500         965,245   

John Wiley & Sons, Inc., Class A

      5,000         250,150   

Live Nation Entertainment, Inc. (A)

      158,700         3,815,148   

Starz, Class A (A)

      93,800         3,502,492   
     

 

 

  
        10,126,831   
     

 

 

  

Metals & Mining - 0.4%

  

Compass Minerals International, Inc.

      13,700         1,073,669   

Stillwater Mining Co. (A) (B)

      56,800         586,744   

Worthington Industries, Inc.

      36,000         953,280   
     

 

 

  
        2,613,693   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.2%

  

Big Lots, Inc. (B)

      55,400         2,654,768   

Burlington Stores, Inc. (A)

      89,000         4,542,560   
     

 

 

  
        7,197,328   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 2.2%

  

Carrizo Oil & Gas, Inc. (A)

      54,500         1,664,430   

Clayton Williams Energy, Inc. (A) (B)

      8,300         322,123   

Contango Oil & Gas Co., Class A (A)

      9,600         72,960   

Diamondback Energy, Inc. (A)

      38,000         2,454,800   

Gran Tierra Energy, Inc. (A)

      94,160         200,561   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Oil, Gas & Consumable Fuels (continued)

  

Matador Resources Co. (A) (B)

      66,300         $  1,375,062   

PDC Energy, Inc. (A) (B)

      16,000         848,160   

SemGroup Corp., Class A

      38,800         1,677,712   

SM Energy Co. (B)

      31,600         1,012,464   

Targa Resources Corp.

      24,100         1,241,632   

World Fuel Services Corp.

      68,200         2,441,560   
     

 

 

  
        13,311,464   
     

 

 

  

Paper & Forest Products - 0.3%

  

Clearwater Paper Corp. (A)

      13,200         623,568   

KapStone Paper and Packaging Corp.

      71,400         1,178,814   
     

 

 

  
        1,802,382   
     

 

 

  

Personal Products - 0.2%

  

Nu Skin Enterprises, Inc., Class A

      23,900         986,592   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 1.9%

  

Akorn, Inc., Class A (A) (B)

      55,700         1,587,729   

Jazz Pharmaceuticals PLC (A)

      5,400         717,174   

Mallinckrodt PLC (A)

      6,295         402,502   

Medicines Co. (A) (B)

      36,000         1,366,560   

Nektar Therapeutics (A) (B)

      51,800         567,728   

Pacira Pharmaceuticals, Inc. (A) (B)

      16,400         674,040   

Phibro Animal Health Corp., Class A (B)

      54,800         1,733,324   

Prestige Brands Holdings, Inc. (A)

      80,500         3,635,380   

Theravance Biopharma, Inc. (A)

      9,884         108,625   

Theravance, Inc., Class A (B)

      31,500         226,170   

ZS Pharma, Inc. (A)

      7,100         466,186   
     

 

 

  
        11,485,418   
     

 

 

  

Professional Services - 1.4%

  

Dun & Bradstreet Corp.

      23,400         2,457,000   

Exponent, Inc.

      54,700         2,437,432   

Huron Consulting Group, Inc. (A)

      41,467         2,592,932   

TriNet Group, Inc. (A)

      40,100         673,680   
     

 

 

  
        8,161,044   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 1.5%

  

CyrusOne, Inc.

      46,200         1,508,892   

Equity Lifestyle Properties, Inc.

      67,400         3,947,618   

FelCor Lodging Trust, Inc.

      225,900         1,597,113   

Strategic Hotels & Resorts, Inc. (A)

      159,200         2,195,368   
     

 

 

  
        9,248,991   
     

 

 

  

Real Estate Management & Development - 1.0%

  

Forest City Enterprises, Inc., Class A (A)

      110,900         2,232,417   

Jones Lang LaSalle, Inc.

      13,300         1,912,141   

Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

      89,600         1,986,432   
     

 

 

  
        6,130,990   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.7%

  

AMERCO

      8,400         3,305,148   

Avis Budget Group, Inc. (A)

      38,500         1,681,680   

Landstar System, Inc.

      25,900         1,643,873   

Old Dominion Freight Line, Inc. (A)

      57,998         3,537,878   
     

 

 

  
        10,168,579   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.5%

  

Amkor Technology, Inc. (A)

      9,300         41,757   

Atmel Corp.

      185,600         1,497,792   

Cabot Microelectronics Corp., Class A (A)

      21,100         817,414   

Cavium, Inc. (A)

      38,600         2,368,882   

Diodes, Inc. (A)

      36,300         775,731   

Microsemi Corp. (A)

      93,300         3,062,106   

Semtech Corp. (A)

      35,100         530,010   
 

 

The notes are an integral part of this report.

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Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Semiconductors & Semiconductor Equipment (continued)

  

Silicon Laboratories, Inc. (A)

      15,800         $  656,332   

Synaptics, Inc. (A) (B)

      45,000         3,710,700   

Teradyne, Inc.

      72,100         1,298,521   
     

 

 

  
        14,759,245   
     

 

 

  

Software - 8.8%

  

ACI Worldwide, Inc. (A)

      105,500         2,228,160   

Aspen Technology, Inc. (A)

      77,000         2,919,070   

Blackbaud, Inc.

      35,500         1,992,260   

CommVault Systems, Inc. (A)

      21,300         723,348   

Computer Modelling Group, Ltd.

      122,900         1,043,430   

Descartes Systems Group, Inc. (A)

      64,000         1,132,160   

FactSet Research Systems, Inc.

      20,250         3,236,152   

Fair Isaac Corp.

      33,500         2,830,750   

Fortinet, Inc. (A)

      100,800         4,281,984   

Manhattan Associates, Inc. (A)

      82,700         5,152,210   

Monotype Imaging Holdings, Inc.

      47,400         1,034,268   

Pegasystems, Inc.

      71,700         1,764,537   

Proofpoint, Inc. (A) (B)

      42,300         2,551,536   

PTC, Inc. (A)

      83,900         2,662,986   

SolarWinds, Inc. (A)

      50,800         1,993,392   

SS&C Technologies Holdings, Inc.

      82,400         5,771,296   

Tyler Technologies, Inc. (A)

      48,200         7,196,742   

Ultimate Software Group, Inc. (A)

      24,200         4,332,042   
     

 

 

  
        52,846,323   
     

 

 

  

Specialty Retail - 2.6%

  

Aaron’s, Inc.

      19,550         705,951   

Ascena Retail Group, Inc., Class B (A)

      46,800         650,988   

Buckle, Inc. (B)

      18,800         695,036   

Chico’s FAS, Inc.

      51,500         810,095   

Children’s Place, Inc.

      13,100         755,477   

DSW, Inc., Class A

      50,600         1,280,686   

Monro Muffler Brake, Inc. (B)

      63,650         4,299,557   

Murphy USA, Inc. (A)

      61,800         3,395,910   

Sally Beauty Holdings, Inc. (A)

      80,500         1,911,875   

Tractor Supply Co. (B)

      10,600         893,792   
     

 

 

  
        15,399,367   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 0.0% (C)

  

Stratasys, Ltd. (A) (B)

      5,400         143,046   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 2.0%

  

Carter’s, Inc.

      47,500         4,305,400   

Deckers Outdoor Corp. (A)

      15,700         911,542   

Fossil Group, Inc. (A) (B)

      5,212         291,247   

G-III Apparel Group, Ltd. (A)

      37,200         2,293,752   

Hanesbrands, Inc.

      21,200         613,528   

Iconix Brand Group, Inc. (A) (B)

      36,100         488,072   

Steven Madden, Ltd., Class B (A)

      87,700         3,211,574   
     

 

 

  
        12,115,115   
     

 

 

  

Thrifts & Mortgage Finance - 0.8%

  

MGIC Investment Corp. (A) (B)

      226,300         2,095,538   

Radian Group, Inc. (B)

      151,100         2,404,001   
     

 

 

  
        4,499,539   
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors - 0.2%

  

Beacon Roofing Supply, Inc. (A)

      27,400         890,226   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $490,244,597)

         584,156,581   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 13.6%

  

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (D)

      80,958,608         $  80,958,608   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $80,958,608)

   

      80,958,608   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 2.0%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D), dated 09/30/2015, to be repurchased at $12,114,258 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $12,360,431.

      $  12,114,255         12,114,255   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $12,114,255)

         12,114,255   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $583,317,460) (E)

         677,229,444   

Net Other Assets (Liabilities) - (13.4)%

  

      (80,011,494 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  597,217,950   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

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Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 584,156,581       $ —         $ —         $ 584,156,581   

Securities Lending Collateral

      80,958,608         —           —           80,958,608   

Repurchase Agreement

      —           12,114,255         —           12,114,255   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     665,115,189       $     12,114,255       $     —         $     677,229,444   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $79,119,107. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $583,317,460. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $133,116,185 and $39,204,201, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $93,911,984.

(F) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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     Page    5      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Torray Concentrated Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 96.8%

      

Aerospace & Defense - 3.0%

      

United Technologies Corp.

      75,440         $  6,713,406   
     

 

 

  

Biotechnology - 8.1%

      

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (A)

      44,540         4,690,953   

Gilead Sciences, Inc.

      69,000         6,775,110   

Medivation, Inc. (A)

      163,930         6,967,025   
     

 

 

  
        18,433,088   
     

 

 

  

Capital Markets - 3.4%

      

BlackRock, Inc., Class A

      25,790         7,671,751   
     

 

 

  

Chemicals - 2.7%

      

Praxair, Inc.

      61,070         6,220,590   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 2.5%

  

   

Stericycle, Inc. (A) (B)

      41,300         5,753,503   
     

 

 

  

Distributors - 3.3%

      

LKQ Corp. (A)

      260,000         7,373,600   
     

 

 

  

Electronic Equipment, Instruments & Components - 3.1%

  

Amphenol Corp., Class A

      140,225         7,145,866   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 2.2%

  

   

Whole Foods Market, Inc.

      160,350         5,075,078   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 2.9%

  

   

Cooper Cos., Inc.

      44,390         6,607,895   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 4.0%

  

   

Express Scripts Holding Co. (A) (B)

      111,585         9,033,922   
     

 

 

  

Household Products - 3.8%

      

Colgate-Palmolive Co.

      135,285         8,585,186   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 4.3%

      

Danaher Corp. (B)

      113,600         9,679,856   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 7.7%

  

   

Akamai Technologies, Inc. (A)

      108,490         7,492,319   

Alphabet, Inc., Class A (A)

      15,546         9,924,100   
     

 

 

  
        17,416,419   
     

 

 

  

IT Services - 12.2%

      

Accenture PLC, Class A

      84,715         8,324,096   

Fiserv, Inc. (A)

      116,745         10,111,284   

Visa, Inc., Class A (B)

      131,125         9,134,168   
     

 

 

  
        27,569,548   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 7.6%

  

   

Cabot Oil & Gas Corp.

      293,945         6,425,638   

Enbridge, Inc.

      157,270         5,839,435   

EOG Resources, Inc.

      68,825         5,010,460   
     

 

 

  
        17,275,533   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 4.4%

      

Roche Holding AG, ADR

      305,490         10,065,896   
     

 

 

  

Professional Services - 3.4%

      

Verisk Analytics, Inc., Class A (A)

      104,565         7,728,399   
     

 

 

  

Real Estate Investment Trusts - 3.2%

  

   

American Tower Corp., Class A

      83,460         7,342,811   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Software - 2.9%

      

Adobe Systems, Inc. (A)

      78,835         $  6,481,814   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 5.0%

  

   

Apple, Inc.

      103,155         11,377,996   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 7.1%

  

   

NIKE, Inc., Class B

      64,435         7,923,572   

VF Corp.

      120,425         8,214,189   
     

 

 

  
        16,137,761   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $206,259,487)

         219,689,918   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 8.2%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      18,563,145         18,563,145   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $18,563,145)

         18,563,145   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 3.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $7,308,503 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.00%, due 11/15/2021, and with a value of $7,459,650.

      $  7,308,501         7,308,501   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $7,308,501)

         7,308,501   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $232,131,133) (D)

         245,561,564   

Net Other Assets (Liabilities) - (8.2)%

         (18,633,622 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  226,927,942   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Torray Concentrated Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 219,689,918       $ —         $ —         $ 219,689,918   

Securities Lending Collateral

      18,563,145         —           —           18,563,145   

Repurchase Agreement

      —           7,308,501         —           7,308,501   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     238,253,063       $     7,308,501       $     —         $     245,561,564   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Non-income producing security.

(B) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $18,155,711. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $232,131,133. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $29,909,523 and $16,479,092, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $13,430,431.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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Transamerica TS&W International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.9%

      

Australia - 3.4%

      

APA Group

      82,975         $  500,790   

Asciano, Ltd.

      106,363         629,701   

BHP Billiton PLC, ADR (A)

      25,100         769,817   

Challenger, Ltd.

      293,377         1,480,564   

South32, Ltd. (A) (B)

      763,500         737,993   
     

 

 

  
        4,118,865   
     

 

 

  

Belgium - 1.0%

      

Groupe Bruxelles Lambert SA

      15,600         1,177,239   
     

 

 

  

Canada - 0.8%

      

Fairfax Financial Holdings, Ltd.

      1,988         905,348   
     

 

 

  

Denmark - 1.3%

      

Carlsberg A/S, Class B

      20,416         1,568,794   
     

 

 

  

France - 9.4%

      

Arkema SA

      18,693         1,211,642   

Bollore SA

      210,000         1,023,842   

Cie Generale des Etablissements Michelin, Class B

      10,303         942,666   

Engie (A)

      108,800         1,760,436   

Rexel SA

      102,400         1,260,598   

Sanofi

      24,368         2,319,834   

Total SA

      25,100         1,129,069   

Veolia Environnement SA

      76,700         1,749,230   
     

 

 

  
        11,397,317   
     

 

 

  

Germany - 6.9%

      

Allianz SE, Class A

      5,841         917,579   

Bayer AG

      11,482         1,473,121   

Merck KGaA

      10,300         911,923   

Metro AG

      46,800         1,294,857   

Siemens AG, Class A

      16,407         1,465,751   

Talanx AG

      30,900         925,711   

TUI AG

      74,400         1,363,356   
     

 

 

  
        8,352,298   
     

 

 

  

Hong Kong - 4.3%

      

Cheung Kong Property Holdings, Ltd.

      107,700         789,044   

CK Hutchison Holdings, Ltd.

      107,700         1,406,515   

First Pacific Co., Ltd.

      1,407,250         861,588   

Guangdong Investment, Ltd.

      950,500         1,423,759   

Noble Group, Ltd. (A)

      1,959,400         573,329   

SJM Holdings, Ltd. (A)

      208,900         149,000   
     

 

 

  
        5,203,235   
     

 

 

  

Ireland - 3.1%

      

DCC PLC

      18,400         1,390,420   

Ryanair Holdings PLC, ADR

      12,600         986,580   

Smurfit Kappa Group PLC, Class B

      50,821         1,369,221   
     

 

 

  
        3,746,221   
     

 

 

  

Israel - 1.7%

      

Israel Corp., Ltd.

      665         159,466   

Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., ADR

      33,600         1,897,056   
     

 

 

  
        2,056,522   
     

 

 

  

Italy - 4.5%

      

Azimut Holding SpA

      47,300         1,015,031   

Davide Campari (C)

      90,400         720,009   
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Italy (continued)

      

Eni SpA, Class B

      82,496         $  1,297,689   

Mediobanca SpA

      131,200         1,290,841   

Prysmian SpA

      56,385         1,165,438   
     

 

 

  
        5,489,008   
     

 

 

  

Japan - 24.7%

      

Aisin Seiki Co., Ltd.

      35,800         1,201,160   

Coca-Cola East Japan Co., Ltd.

      54,100         874,059   

Daiichi Sankyo Co., Ltd. (A)

      49,000         850,246   

Daiwa Securities Group, Inc.

      276,200         1,787,153   

Denki Kagaku Kogyo KK

      275,000         1,085,123   

Electric Power Development Co., Ltd.

      22,500         686,685   

FANUC Corp.

      7,600         1,169,174   

FUJIFILM Holdings Corp.

      32,100         1,199,967   

Hitachi, Ltd.

      271,200         1,368,482   

Japan Airlines Co., Ltd.

      44,700         1,581,706   

Komatsu, Ltd. (A)

      47,000         689,886   

Kuraray Co., Ltd.

      125,100         1,559,128   

Mitsubishi Corp. (A)

      61,000         999,885   

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

      212,100         948,562   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

      63,600         1,706,378   

NEC Corp.

      548,800         1,689,650   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

      35,400         1,246,916   

Nitori Holdings Co., Ltd.

      10,300         806,534   

ORIX Corp.

      139,900         1,804,617   

Resona Holdings, Inc.

      295,300         1,504,626   

SoftBank Group Corp.

      32,200         1,488,921   

Sony Corp.

      59,600         1,460,921   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

      56,800         2,153,872   
     

 

 

  
        29,863,651   
     

 

 

  

Korea, Republic of - 2.1%

      

Samsung Electronics Co., Ltd.

      1,130         1,084,182   

SK Telecom Co., Ltd.

      6,327         1,403,555   
     

 

 

  
        2,487,737   
     

 

 

  

Macau - 0.5%

      

MGM China Holdings, Ltd. (A)

      470,259         547,814   
     

 

 

  

Mexico - 0.3%

      

Grupo Televisa SAB, ADR

      12,400         322,648   
     

 

 

  

Netherlands - 5.0%

      

Akzo Nobel NV

      19,900         1,294,281   

Boskalis Westminster

      22,524         985,932   

Delta Lloyd NV

      49,417         415,236   

Heineken Holding NV, Class A

      21,143         1,507,418   

Koninklijke Philips NV

      78,665         1,850,739   
     

 

 

  
        6,053,606   
     

 

 

  

Singapore - 0.6%

      

SIA Engineering Co., Ltd. (A)

      298,000         771,756   
     

 

 

  

Spain - 0.8%

      

Amadeus IT Holding SA, Class A (A)

      23,552         1,009,089   
     

 

 

  

Sweden - 3.8%

      

Investor AB, Class B

      50,978         1,751,653   

Svenska Cellulosa AB SCA, Class B

      26,930         753,559   

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Class B

      207,512         2,035,614   
     

 

 

  
        4,540,826   
     

 

 

  

Switzerland - 5.5%

      

GAM Holding AG (B)

      68,045         1,197,698   

Nestle SA

      23,879         1,795,835   
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica TS&W International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Switzerland (continued)

      

Novartis AG

      20,280         $  1,863,972   

UBS Group AG

      95,700         1,769,313   
     

 

 

  
        6,626,818   
     

 

 

  

United Kingdom - 17.2%

      

Admiral Group PLC

      11,200         254,730   

Aviva PLC

      197,960         1,353,960   

Barclays PLC

      457,800         1,694,220   

GKN PLC

      292,700         1,188,908   

HSBC Holdings PLC

      206,500         1,550,601   

IG Group Holdings PLC

      108,793         1,267,922   

Imperial Tobacco Group PLC

      33,499         1,731,857   

Inchcape PLC

      105,287         1,147,278   

Johnson Matthey PLC

      26,813         994,114   

Kingfisher PLC

      282,814         1,536,313   

National Grid PLC, Class B

      140,518         1,957,013   

Rexam PLC

      78,869         626,195   

Sky PLC

      89,058         1,408,989   

UBM PLC

      118,260         870,693   

Unilever PLC

      41,293         1,681,854   

Vodafone Group PLC

      453,844         1,431,461   
     

 

 

  
        20,696,108   
     

 

 

  

United States - 1.0%

      

Flextronics International, Ltd. (B)

      115,400         1,216,316   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $125,747,457)

         118,151,216   
     

 

 

  

PREFERRED STOCKS - 1.7%

      

Brazil - 0.4%

      

Itau Unibanco Holding SA

      

4.29% (D)

      76,560         511,945   
     

 

 

  

Germany - 0.4%

      

Porsche Automobil Holding SE

      

4.84% (D)

      10,900         463,747   
     

 

 

  

Korea, Republic of - 0.9%

      

Hyundai Motor Co.

      

3.80% (D)

      12,200         1,140,864   
     

 

 

  

Total Preferred Stocks
(Cost $3,060,680)

         2,116,556   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 4.9%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (D)

      5,863,927         5,863,927   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $5,863,927)

         5,863,927   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (D),
dated 09/30/2015, to be repurchased at $116,285 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $123,450.

      $  116,285         116,285   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $116,285)

         116,285   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $134,788,349) (E)

         126,247,984   

Net Other Assets (Liabilities) - (4.6)%

         (5,574,081 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  120,673,903   
     

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica TS&W International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Pharmaceuticals

      7.4 %      $        9,316,152   

Diversified Financial Services

      6.6        8,343,583   

Banks

      5.9        7,415,264   

Capital Markets

      5.6        7,060,036   

Insurance

      5.1        6,478,942   

Chemicals

      5.0        6,303,754   

Industrial Conglomerates

      4.8        6,113,425   

Multi-Utilities

      4.3        5,466,679   

Beverages

      3.7        4,670,280   

Wireless Telecommunication Services

      3.4        4,323,937   

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      3.2        3,973,799   

Auto Components

      2.6        3,332,734   

Trading Companies & Distributors

      2.3        2,833,812   

Machinery

      2.2        2,807,622   

Media

      2.1        2,602,330   

Electronic Equipment, Instruments & Components

      2.1        2,584,798   

Airlines

      2.0        2,568,286   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      1.9        2,426,758   

Specialty Retail

      1.9        2,342,847   

Hotels, Restaurants & Leisure

      1.6        2,060,170   

Communications Equipment

      1.6        2,035,614   

Containers & Packaging

      1.6        1,995,416   

Food Products

      1.4        1,795,835   

Tobacco

      1.4        1,731,857   

Personal Products

      1.3        1,681,854   

Automobiles

      1.3        1,604,611   

Metals & Mining

      1.2        1,507,810   

Household Durables

      1.2        1,460,921   

Water Utilities

      1.1        1,423,759   

Food & Staples Retailing

      1.0        1,294,857   

Diversified Telecommunication Services

      1.0        1,246,916   

Electrical Equipment

      0.9        1,165,438   

Distributors

      0.9        1,147,278   

Air Freight & Logistics

      0.8        1,023,842   

IT Services

      0.8        1,009,089   

Construction & Engineering

      0.8        985,932   

Real Estate Management & Development

      0.6        789,044   

Transportation Infrastructure

      0.6        771,756   

Household Products

      0.6        753,559   

Independent Power and Renewable Electricity Producers

      0.6        686,685   

Road & Rail

      0.5        629,701   

Gas Utilities

      0.4        500,790   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      95.3        120,267,772   

Short-Term Investments

      4.7        5,980,212   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %      $    126,247,984   
  

 

 

    

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

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Transamerica TS&W International Equity VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (F)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Common Stocks

    $ 6,097,765       $ 112,053,451       $ —         $ 118,151,216   

Preferred Stocks

      511,945         1,604,611         —           2,116,556   

Securities Lending Collateral

      5,863,927         —           —           5,863,927   

Repurchase Agreement

      —           116,285         —           116,285   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     12,473,637       $     113,774,347       $     —         $ 126,247,984   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $5,486,701. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Fair valued as determined in good faith in accordance with procedures established by the Board. Total aggregate fair value of securities is $720,009, representing 0.6% of the Portfolio’s net assets.

(D) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(E) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $134,788,349. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $9,525,864 and $18,066,229, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $8,540,365.

(F)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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Transamerica Series Trust

     Page    4      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Balanced Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 82.5%

      

Alternative Investments - 1.5%

      

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      23,737         $  175,894   
     

 

 

  

Fixed Income - 44.8%

      

Transamerica Core Bond (A)

      66,683         670,160   

Transamerica Flexible Income (A)

      36,429         335,508   

Transamerica Floating Rate (A)

      24,237         238,009   

Transamerica High Yield Bond (A)

      52,636         465,825   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      50,936         513,435   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      175,921         1,942,168   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      60,081         586,390   

Transamerica Voya Intermediate Bond VP (B)

      52,831         528,842   
     

 

 

  
        5,280,337   
     

 

 

  

Global/International Equity - 10.1%

      

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      71,583         523,988   

Transamerica International Small Cap (A)

      59,063         552,834   

Transamerica TS&W International Equity VP (B)

      9,517         111,830   
     

 

 

  
        1,188,652   
     

 

 

  

U.S. Equity - 26.1%

      

Transamerica Capital Growth (A)

      42,578         695,304   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      18,302         181,923   

Transamerica Large Cap Value (A)

      26,338         307,632   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      52,272         571,859   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      34,090         367,836   

Transamerica Small Cap Core (A)

      6,791         63,019   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      5,651         69,735   

Transamerica Small Cap Value (A)

      6,141         64,667   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (B)

      3,643         65,972   

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP (B)

      37,474         496,534   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      15,912         182,824   
     

 

 

  
        3,067,305   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $10,303,742)

         9,712,188   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 19.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $2,249,699 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $2,297,125.

      $  2,249,698         $  2,249,698   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $2,249,698)

         2,249,698   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $12,553,440) (D)

         11,961,886   

Net Other Assets (Liabilities) - (1.6)%

         (190,435 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  11,771,451   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Balanced Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Companies

    $ 9,712,188       $ —         $ —         $ 9,712,188   

Repurchase Agreement

      —           2,249,698         —           2,249,698   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     9,712,188       $     2,249,698       $     —         $     11,961,886   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B) 

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $12,553,440. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $591,554.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Conservative Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 79.9%

      

Alternative Investments - 0.5%

      

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      1,136         $  8,420   
     

 

 

  

Fixed Income - 57.3%

      

Transamerica Core Bond (A)

      11,924         119,837   

Transamerica Flexible Income (A)

      7,081         65,217   

Transamerica Floating Rate (A)

      4,416         43,365   

Transamerica High Yield Bond (A)

      4,614         40,836   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      12,773         128,753   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      29,189         322,247   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      10,539         102,859   

Transamerica Voya Intermediate Bond VP (B)

      13,802         138,157   
     

 

 

  
        961,271   
     

 

 

  

Global/International Equity - 5.2%

      

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      1,921         14,060   

Transamerica International Small Cap (A)

      7,883         73,788   
     

 

 

  
        87,848   
     

 

 

  

U.S. Equity - 16.9%

      

Transamerica Capital Growth (A)

      2,528         41,287   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      2,507         24,923   

Transamerica Large Cap Value (A)

      3,649         42,618   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      5,239         57,317   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      6,275         67,702   

Transamerica Small Cap Core (A)

      755         7,008   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      626         7,730   

Transamerica Small Cap Value (A)

      680         7,166   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (B)

      403         7,303   

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP (B)

      260         3,445   

Transamerica Voya Large Cap Growth VP (B)

      729         9,031   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      654         7,511   
     

 

 

  
        283,041   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $1,397,309)

         1,340,580   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 21.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $356,264 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $364,544.

      $  356,264         $  356,264   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $356,264)

         356,264   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,753,573) (D)

         1,696,844   

Net Other Assets (Liabilities) - (1.1)%

         (19,128 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  1,677,716   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Conservative Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Companies

    $ 1,340,580       $ —         $ —         $ 1,340,580   

Repurchase Agreement

      —           356,264         —           356,264   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,340,580       $     356,264       $     —         $     1,696,844   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B)

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,753,573. Aggregate gross unrealized depreciation for all securities is $56,729.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 7.8%

  

Cayman Islands - 4.8%

      

ARES XII CLO, Ltd.

      

Series 2007-12A, Class C

      

2.33%, 11/25/2020 (A) (B)

      $  250,000         $  246,554   

Atrium CDO Corp.

      

Series 5A, Class B

      

1.02%, 07/20/2020 (A) (B)

      500,000         482,561   

Atrium V

      

Series 5A, Class D

      

4.03%, 07/20/2020 (A) (B)

      250,000         243,349   

Bluemountain CLO III, Ltd.

      

Series 2007-3A, Class C

      

1.02%, 03/17/2021 (A) (B)

      250,000         241,427   

CIFC Funding, Ltd.

      

Series 2006-1A, Class B1L

      

1.89%, 10/20/2020 (A) (B)

      200,000         199,962   

Series 2006-2A, Class B2L

      

4.32%, 03/01/2021 (A) (B)

      240,743         236,701   

ColumbusNova CLO IV, Ltd.

      

Series 2007-2A, Class C

      

2.54%, 10/15/2021 (A) (B)

      250,000         242,877   

ColumbusNova CLO, Ltd.

      

Series 2006-2A, Class C

      

1.06%, 04/04/2018 (A) (B)

      250,000         247,564   

Cornerstone CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class C

      

2.69%, 07/15/2021 (A) (B)

      500,000         482,694   

GSC Group CDO Fund VIII, Ltd.

      

Series 2007-8A, Class B

      

1.04%, 04/17/2021 (A) (B)

      250,000         247,416   

Gulf Stream - Compass CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class C

      

2.29%, 10/28/2019 (A) (B)

      250,000         249,984   

Gulf Stream - Sextant CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class D

      

2.73%, 06/17/2021 (A) (B)

      500,000         487,848   

Kingsland III, Ltd.

      

Series 2006-3A, Class B

      

0.98%, 08/24/2021 (A) (B)

      250,000         238,537   

Landmark IX CDO, Ltd.

      

Series 2007-9A, Class D

      

1.74%, 04/15/2021 (A) (B)

      250,000         237,837   

LCM V, Ltd.

      

Series 5A, Class E

      

3.75%, 03/21/2019 (A) (B)

      500,000         498,723   

Madison Park Funding II, Ltd.

      

Series 2006-2A, Class C1

      

2.08%, 03/25/2020 (A) (B)

      500,000         488,057   

Madison Park Funding IV, Ltd.

      

Series 2007-4A, Class E

      

3.92%, 03/22/2021 (A) (B)

      213,621         202,042   

Madison Park Funding, Ltd.

      

Series 2007-6A, Class D

      

3.55%, 07/26/2021 (A) (B)

      500,000         494,533   

MSIM Peconic Bay, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class C

      

2.29%, 07/20/2019 (A) (B)

      250,000         247,410   

Muir Grove CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class C

      

3.30%, 03/25/2020 (A) (B)

      500,000         491,613   

Telos CLO, Ltd.

      

Series 2006-1A, Class E

      

4.54%, 10/11/2021 (A) (B)

      150,000         150,428   
     

 

 

  
        6,658,117   
     

 

 

  
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

      

Ireland - 0.3%

      

BlackRock Senior Income Series V, Ltd.

      

Series 2007-5A, Class D

      

2.56%, 08/13/2019 (A) (B)

      $  300,000         $  289,912   

Trade MAPS 1, Ltd.

      

Series 2013-1A, Class C

      

2.45%, 12/10/2018 (A) (B)

      100,000         99,927   
     

 

 

  
        389,839   
     

 

 

  

United States - 2.7%

      

American Honda Finance Corp.

      

Series 2015-SFR2, Class C

      

4.69%, 10/17/2045 (B)

      140,000         141,632   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

      

Series 2011-3, Class E

      

5.76%, 12/10/2018 (B)

      30,000         30,133   

Series 2012-5, Class E

      

3.29%, 05/08/2020 (B)

      113,000         114,623   

Series 2013-4, Class D

      

3.31%, 10/08/2019

      50,000         51,275   

Series 2013-5, Class D

      

2.86%, 12/09/2019

      60,000         60,660   

AVANT Loans Funding Trust

      

Series 2015-A, Class A

      

4.00%, 08/16/2021 (B)

      56,538         56,538   

Capital Auto Receivables Asset Trust

      

Series 2015-2, Class B

      

2.29%, 05/20/2020

      80,000         80,645   

Series 2015-2, Class C

      

2.67%, 08/20/2020

      60,000         60,290   

CarMax Auto Owner Trust

      

Series 2013-4, Class C

      

1.95%, 09/16/2019

      40,000         40,170   

Series 2015-2, Class C

      

2.39%, 03/15/2021

      400,000         400,869   

DRB Prime Student Loan Trust

      

Series 2015-B, Class A2

      

3.17%, 07/25/2031 (B)

      130,000         129,979   

FBR Securitization Trust

      

Series 2005-3, Class AV24

      

0.87%, 10/25/2035 (A)

      249,511         214,256   

GM Financial Automobile Leasing Trust

      

Series 2015-2, Class B

      

2.42%, 07/22/2019

      100,000         101,197   

Series 2015-2, Class C

      

2.99%, 07/22/2019

      90,000         91,029   

Hero Funding Trust

      

Series 2015-2A, Class A

      

3.99%, 09/20/2040 (B)

      187,148         186,680   

Invitation Homes Trust

      

Series 2015-SFR2, Class E

      

3.36%, 06/17/2032 (A) (B)

      100,000         96,590   

MarketPlace Loan Trust

      

Series 2015-AV1, Class A

      

4.00%, 09/15/2021 (B)

      160,000         159,646   

MMCA Auto Owner Trust

      

Series 2014-A, Class C

      

2.26%, 10/15/2020 (B)

      20,000         20,155   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Oscar US Funding Trust

      

Series 2014-1A, Class A4

      

2.55%, 12/15/2021 (B)

      $  340,000         $  347,904   

Progress Residential Trust

      

Series 2015-SFR2, Class E

      

4.43%, 06/12/2032 (B)

      400,000         381,384   

Santander Drive Auto Receivables Trust

      

Series 2013-1, Class D

      

2.27%, 01/15/2019

      100,000         100,623   

Series 2013-4, Class D

      

3.92%, 01/15/2020 (C)

      30,000         30,959   

Series 2013-A, Class D

      

3.78%, 10/15/2019 (B)

      100,000         102,781   

Series 2013-A, Class E

      

4.71%, 01/15/2021 (B)

      70,000         72,701   

Series 2014-3, Class D

      

2.65%, 08/17/2020

      310,000         311,981   

SoFi Professional Loan Program LLC

      

Series 2015-C, Class A2

      

2.51%, 08/25/2033 (B)

      177,055         177,366   

Springleaf Funding Trust

      

Series 2015-AA, Class A

      

3.16%, 11/15/2024 (B)

      200,000         202,110   

SunTrust Auto Receivables Trust

      

Series 2015-1A, Class B

      

2.20%, 02/15/2021 (B)

      60,000         60,567   
     

 

 

  
        3,824,743   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $10,879,384)

   

      10,872,699   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 35.4%

      

Argentina - 0.2%

      

YPF SA

      

8.50%, 07/28/2025 (B)

      100,000         86,750   

8.88%, 12/19/2018 (B)

      200,000         193,000   
     

 

 

  
        279,750   
     

 

 

  

Australia - 0.4%

      

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

5.00%, 09/30/2043

      179,000         181,050   

FMG Resources, Ltd.

      

6.88%, 04/01/2022 (B)

      65,000         41,925   

Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2

      

3.25%, 10/28/2025 (B) (C)

      130,000         125,013   

3.50%, 02/12/2025 (B)

      205,000         201,966   
     

 

 

  
        549,954   
     

 

 

  

Bermuda - 0.2%

      

Digicel, Ltd.

      

6.75%, 03/01/2023 (B)

      251,000         225,900   
     

 

 

  

Canada - 0.8%

      

Agrium, Inc.

      

5.25%, 01/15/2045

      131,000         135,305   

Barrick Gold Corp.

      

4.10%, 05/01/2023

      134,000         118,578   

Cenovus Energy, Inc.

      

3.80%, 09/15/2023

      278,000         261,400   

Enbridge, Inc.

      

3.50%, 06/10/2024 (C)

      204,000         184,453   

4.50%, 06/10/2044 (C)

      15,000         11,713   

Glencore Finance Canada, Ltd.

      

4.25%, 10/25/2022 (B) (C)

      84,000         66,255   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Canada (continued)

      

Goldcorp, Inc.

      

3.70%, 03/15/2023

      $  203,000         $  188,946   

TransAlta Corp.

      

4.50%, 11/15/2022

      134,000         131,443   
     

 

 

  
        1,098,093   
     

 

 

  

Cayman Islands - 0.3%

      

Alibaba Group Holding, Ltd.

      

3.60%, 11/28/2024 (B)

      201,000         187,766   

Seagate HDD Cayman

      

4.88%, 06/01/2027 (B)

      110,000         102,318   

Transocean, Inc.

      

4.30%, 10/15/2022

      49,000         30,257   

XLIT, Ltd.

      

5.50%, 03/31/2045

      110,000         103,533   
     

 

 

  
        423,874   
     

 

 

  

Denmark - 0.1%

      

AP Moeller - Maersk A/S

      

2.55%, 09/22/2019 (B)

      140,000         140,903   
     

 

 

  

France - 0.7%

      

BNP Paribas SA

      

4.38%, 09/28/2025 (B)

      183,000         178,562   

BPCE SA

      

5.15%, 07/21/2024 (B)

      400,000         406,553   

Credit Agricole SA

      

4.38%, 03/17/2025 (B)

      200,000         193,127   

Societe Generale SA

      

4.25%, 04/14/2025 (B) (C)

      200,000         189,566   
     

 

 

  
        967,808   
     

 

 

  

Germany - 0.3%

      

Deutsche Bank AG

      

1.88%, 02/13/2018

      355,000         354,020   
     

 

 

  

Guernsey, Channel Islands - 0.2%

      

Credit Suisse Group Funding Guernsey, Ltd.

      

3.75%, 03/26/2025 (B)

      140,000         135,961   

3.80%, 09/15/2022 (B)

      157,000         156,821   
     

 

 

  
        292,782   
     

 

 

  

Ireland - 0.1%

      

Perrigo Finance PLC

      

3.90%, 12/15/2024

      200,000         196,981   
     

 

 

  

Japan - 0.3%

      

Mizuho Bank, Ltd.

      

3.20%, 03/26/2025 (B)

      200,000         195,872   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

      

2.45%, 01/16/2020

      250,000         251,367   
     

 

 

  
        447,239   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.1%

      

UBS Group Funding Jersey, Ltd.

      

4.13%, 09/24/2025 (B)

      183,000         182,120   
     

 

 

  

Kazakhstan - 0.1%

      

KazMunayGas National Co. JSC

      

7.00%, 05/05/2020 (C) (D)

      175,000         177,012   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.7%

      

Actavis Funding SCS

      

3.45%, 03/15/2022

      171,000         169,040   

3.85%, 06/15/2024

      202,000         197,867   

4.85%, 06/15/2044

      200,000         182,285   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

Luxembourg (continued)

      

Intelsat Jackson Holdings SA

      

7.25%, 10/15/2020

      $  65,000         $  59,638   

Millicom International Cellular SA

      

4.75%, 05/22/2020 (B)

      200,000         191,040   

Tyco International Finance SA

      

3.90%, 02/14/2026

      180,000         182,264   
     

 

 

  
        982,134   
     

 

 

  

Mexico - 0.5%

      

Cemex SAB de CV

      

6.13%, 05/05/2025 (B) (C)

      251,000         228,410   

Nemak SAB de CV

      

5.50%, 02/28/2023 (B)

      200,000         196,000   

Petroleos Mexicanos

      

4.50%, 01/23/2026 (C) (D)

      275,000         253,522   

4.88%, 01/18/2024

      11,000         10,647   
     

 

 

  
        688,579   
     

 

 

  

Netherlands - 0.7%

      

ABN AMRO Bank NV

      

4.75%, 07/28/2025 (B)

      200,000         198,420   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA

      

4.38%, 08/04/2025

      260,000         260,186   

LYB International Finance BV

      

4.00%, 07/15/2023

      194,000         194,902   

Shell International Finance BV

      

3.25%, 05/11/2025

      200,000         197,771   

4.38%, 05/11/2045

      50,000         49,443   

Siemens Financieringsmaatschappij NV

      

3.25%, 05/27/2025 (B)

      120,000         120,003   
     

 

 

  
        1,020,725   
     

 

 

  

Norway - 0.1%

      

Statoil ASA

      

2.45%, 01/17/2023

      180,000         171,599   
     

 

 

  

Spain - 0.2%

      

Telefonica Emisiones SAU

      

3.19%, 04/27/2018

      195,000         199,442   
     

 

 

  

Sweden - 0.1%

      

Nordea Bank AB

      

6.13%, 09/23/2024 (A) (B) (E)

      200,000         197,000   
     

 

 

  

Switzerland - 0.6%

      

Credit Suisse

      

1.75%, 01/29/2018

      250,000         250,023   

Credit Suisse AG

      

6.50%, 08/08/2023 (B)

      200,000         215,250   

UBS AG

      

7.63%, 08/17/2022

      250,000         287,621   
     

 

 

  
        752,894   
     

 

 

  

United Kingdom - 1.3%

      

Anglo American Capital PLC

      

2.63%, 09/27/2017 (B)

      200,000         187,065   

Barclays Bank PLC

      

6.05%, 12/04/2017 (B)

      188,000         203,312   

Barclays PLC

      

3.65%, 03/16/2025

      216,000         206,225   

BAT International Finance PLC

      

3.50%, 06/15/2022 (B)

      110,000         113,055   

BP Capital Markets PLC

      

2.32%, 02/13/2020

      140,000         140,520   

3.06%, 03/17/2022

      105,000         105,243   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United Kingdom (continued)

      

Ensco PLC

      

4.50%, 10/01/2024

      $  127,000         $  93,819   

HBOS PLC
Series MTN

      

6.75%, 05/21/2018 (B)

      100,000         110,219   

HSBC Holdings PLC

      

6.38%, 03/30/2025 (A) (C) (E)

      200,000         190,750   

Imperial Tobacco Finance PLC

      

2.95%, 07/21/2020 (B)

      200,000         201,188   

Santander Group Holdings PLC

      

4.75%, 09/15/2025 (B)

      200,000         198,327   
     

 

 

  
        1,749,723   
     

 

 

  

United States - 27.4%

      

21st Century Fox America, Inc.

      

3.00%, 09/15/2022

      69,000         68,000   

AbbVie, Inc.

      

2.50%, 05/14/2020

      140,000         139,227   

3.20%, 11/06/2022

      80,000         79,931   

3.60%, 05/14/2025

      100,000         98,627   

4.70%, 05/14/2045

      110,000         106,726   

Air Lease Corp.

      

3.75%, 02/01/2022

      50,000         49,736   

3.88%, 04/01/2021

      133,000         134,662   

4.25%, 09/15/2024

      194,000         190,120   

Albemarle Corp.

      

3.00%, 12/01/2019

      40,000         40,174   

Altria Group, Inc.

      

2.63%, 01/14/2020

      219,000         221,328   

American Airlines Pass-Through Trust

      

3.60%, 03/22/2029

      150,000         150,555   

4.00%, 03/22/2029

      183,000         182,085   

American International Group, Inc.

      

3.75%, 07/10/2025

      111,000         112,724   

8.18%, 05/15/2068 (A)

      4,000         5,290   

American Tower Corp.

      

3.40%, 02/15/2019

      264,000         271,755   

4.50%, 01/15/2018

      44,000         46,286   

AmerisourceBergen Corp.

      

3.25%, 03/01/2025

      110,000         106,985   

Amgen, Inc.

      

3.88%, 11/15/2021

      67,000         70,599   

Antero Resources Corp.

      

5.38%, 11/01/2021

      30,000         26,400   

Apple, Inc.

      

1.55%, 02/07/2020

      360,000         356,108   

2.15%, 02/09/2022

      170,000         165,756   

2.50%, 02/09/2025

      50,000         47,494   

Applied Materials, Inc.

      

3.90%, 10/01/2025

      100,000         99,662   

Ashland, Inc.

      

4.75%, 08/15/2022

      100,000         93,625   

AT&T, Inc.

      

3.40%, 05/15/2025

      154,000         146,992   

3.90%, 03/11/2024 (C)

      194,000         197,286   

4.80%, 06/15/2044

      132,000         122,034   

5.35%, 09/01/2040

      44,000         43,464   

Automatic Data Processing, Inc.

      

3.38%, 09/15/2025

      140,000         142,181   

AvalonBay Communities, Inc.
Series MTN

      

3.50%, 11/15/2024

      61,000         60,802   

Bank of America Corp.
Series MTN

      

3.88%, 08/01/2025

      203,000         205,820   

3.95%, 04/21/2025

      90,000         87,555   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Bank of America Corp. (continued)
Series MTN (continued)

      

4.00%, 04/01/2024

      $  197,000         $  202,773   

4.13%, 01/22/2024

      68,000         71,087   

4.20%, 08/26/2024

      136,000         135,903   

4.25%, 10/22/2026

      180,000         177,951   

4.75%, 04/21/2045

      60,000         59,130   

Becton Dickinson and Co.

      

1.80%, 12/15/2017

      119,000         119,522   

2.68%, 12/15/2019

      119,000         120,331   

3.73%, 12/15/2024

      204,000         207,676   

Berkshire Hathaway Energy Co.

      

3.50%, 02/01/2025

      112,000         112,627   

Biogen, Inc.

      

4.05%, 09/15/2025

      180,000         181,833   

Burlington Northern Santa Fe LLC

      

4.55%, 09/01/2044

      133,000         130,452   

Calpine Corp.

      

6.00%, 01/15/2022 (B)

      225,000         233,156   

Capital One NA

      

1.65%, 02/05/2018

      250,000         247,523   

Cardinal Health, Inc.

      

2.40%, 11/15/2019

      113,000         114,374   

Case New Holland Industrial, Inc.

      

7.88%, 12/01/2017

      100,000         105,500   

CBS Corp.

      

2.30%, 08/15/2019

      126,000         124,979   

3.70%, 08/15/2024

      205,000         201,215   

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

      

5.75%, 09/01/2023 (C)

      265,000         254,069   

CCO Safari II LLC

      

4.46%, 07/23/2022 (B)

      125,000         125,066   

4.91%, 07/23/2025 (B)

      180,000         179,137   

Celgene Corp.

      

2.25%, 05/15/2019

      208,000         210,236   

3.88%, 08/15/2025

      143,000         143,027   

CenturyLink, Inc.

      

6.75%, 12/01/2023

      250,000         218,750   

Cisco Systems, Inc.

      

3.00%, 06/15/2022

      60,000         61,145   

3.50%, 06/15/2025 (C)

      120,000         123,833   

Citigroup, Inc.

      

1.80%, 02/05/2018

      180,000         179,825   

4.00%, 08/05/2024

      138,000         136,528   

5.50%, 09/13/2025

      271,000         294,762   

6.68%, 09/13/2043

      106,000         129,800   

Citizens Bank NA
Series MTN

      

2.45%, 12/04/2019

      340,000         339,333   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      

4.50%, 06/01/2025 (B)

      110,000         106,778   

Comerica, Inc.

      

3.80%, 07/22/2026

      205,000         204,452   

CommScope, Inc.

      

5.00%, 06/15/2021 (B)

      22,000         21,505   

5.50%, 06/15/2024 (B)

      27,000         25,785   

ConocoPhillips Co.

      

3.35%, 11/15/2024 (C)

      119,000         116,253   

4.30%, 11/15/2044 (C)

      119,000         112,659   

Constellation Brands, Inc.

      

4.25%, 05/01/2023

      250,000         249,062   

Corporate Office Properties, LP

      

3.70%, 06/15/2021

      162,000         158,907   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Cox Communications, Inc.

      

3.85%, 02/01/2025 (B)

      $  187,000         $  177,138   

Cummins, Inc.

      

4.88%, 10/01/2043

      40,000         42,807   

CVS Health Corp.

      

3.50%, 07/20/2022

      105,000         108,447   

5.13%, 07/20/2045

      186,000         199,941   

Danaher Corp.

      

2.40%, 09/15/2020

      90,000         90,838   

3.35%, 09/15/2025 (C)

      60,000         61,204   

Delta Air Lines Pass-Through Trust

      

4.25%, 01/30/2025

      80,000         80,400   

Diamond Offshore Drilling, Inc.

      

3.45%, 11/01/2023 (C)

      146,000         126,183   

DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co., Inc.

      

3.80%, 03/15/2022

      268,000         269,746   

5.15%, 03/15/2042

      126,000         118,400   

Discover Bank

      

2.00%, 02/21/2018

      250,000         248,522   

DISH DBS Corp.

      

4.63%, 07/15/2017

      250,000         249,537   

Duke Energy Corp.

      

3.95%, 10/15/2023

      128,000         133,625   

Duquesne Light Holdings, Inc.

      

6.40%, 09/15/2020 (B) (C)

      113,000         129,817   

Eagle Spinco, Inc.

      

4.63%, 02/15/2021

      250,000         211,567   

Eastman Chemical Co.

      

2.70%, 01/15/2020

      140,000         139,873   

Eaton Corp.

      

1.50%, 11/02/2017

      139,000         138,845   

eBay, Inc.

      

2.88%, 08/01/2021

      164,000         159,904   

4.00%, 07/15/2042

      68,000         53,018   

Emerson Electric Co.

      

2.63%, 12/01/2021

      164,000         165,728   

Enable Midstream Partners, LP

      

3.90%, 05/15/2024 (B)

      201,000         177,255   

Energy Transfer Partners, LP

      

3.60%, 02/01/2023

      124,000         111,632   

5.15%, 02/01/2043

      100,000         78,746   

Enterprise Products Operating LLC

      

3.70%, 02/15/2026

      110,000         103,944   

3.75%, 02/15/2025 (C)

      90,000         85,772   

4.90%, 05/15/2046

      110,000         99,616   

Equity One, Inc.

      

3.75%, 11/15/2022

      78,000         76,399   

Essex Portfolio, LP

      

3.50%, 04/01/2025

      90,000         87,403   

Exelon Corp.

      

2.85%, 06/15/2020

      110,000         110,963   

FCA US LLC / CG Co-Issuer, Inc.

      

8.25%, 06/15/2021

      200,000         212,240   

Fidelity National Information Services, Inc.

      

3.50%, 04/15/2023

      138,000         131,108   

Fifth Third Bancorp

      

4.50%, 06/01/2018

      224,000         238,314   

FirstEnergy Corp.

      

2.75%, 03/15/2018

      73,000         73,199   

4.25%, 03/15/2023

      74,000         74,387   

FMC Technologies, Inc.

      

3.45%, 10/01/2022

      51,000         47,669   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Ford Motor Co.

      

4.75%, 01/15/2043

      $  131,000         $  122,885   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

2.60%, 11/04/2019

      200,000         197,950   

4.13%, 08/04/2025

      200,000         199,094   

8.13%, 01/15/2020

      100,000         119,845   

General Electric Capital Corp.

      

5.30%, 02/11/2021

      119,000         136,887   

7.13%, 06/15/2022 (A) (E)

      100,000         115,500   

General Mills, Inc.

      

2.20%, 10/21/2019

      187,000         188,777   

General Motors Financial Co., Inc.

      

4.30%, 07/13/2025

      130,000         125,764   

Georgia-Pacific LLC

      

2.54%, 11/15/2019 (B)

      126,000         126,631   

3.60%, 03/01/2025 (B)

      130,000         129,886   

Gilead Sciences, Inc.

      

3.50%, 02/01/2025

      160,000         161,137   

3.65%, 03/01/2026

      310,000         311,443   

Glencore Funding LLC

      

2.88%, 04/16/2020 (B) (C)

      160,000         128,000   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

2.60%, 04/23/2020

      200,000         200,544   

2.90%, 07/19/2018

      48,000         49,246   

5.15%, 05/22/2045

      80,000         78,525   

6.75%, 10/01/2037

      109,000         130,028   

Series MTN

      

3.85%, 07/08/2024

      268,000         273,197   

Halliburton Co.

      

4.75%, 08/01/2043

      94,000         93,336   

Harris Corp.

      

3.83%, 04/27/2025

      80,000         78,323   

Hartford Financial Services Group, Inc.

      

6.63%, 03/30/2040

      153,000         196,841   

HCA, Inc.

      

5.25%, 04/15/2025

      215,000         219,569   

HCP, Inc.

      

3.88%, 08/15/2024

      273,000         267,088   

4.00%, 06/01/2025

      140,000         137,164   

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

2.45%, 10/05/2017 (B) (F)

      143,000         142,920   

2.85%, 10/05/2018 (B) (F)

      107,000         106,863   

3.60%, 10/15/2020 (B) (F)

      50,000         49,986   

4.40%, 10/15/2022 (B) (F)

      70,000         69,861   

4.90%, 10/15/2025 (B) (F)

      50,000         49,863   

6.20%, 10/15/2035 (B) (F)

      90,000         89,948   

6.35%, 10/15/2045 (B) (F)

      90,000         89,939   

Hewlett-Packard Co.

      

2.60%, 09/15/2017

      73,000         74,083   

Hilcorp Energy I, LP / Hilcorp Finance Co.

      

5.00%, 12/01/2024 (B)

      250,000         212,500   

Humana, Inc.

      

3.15%, 12/01/2022

      137,000         135,100   

Huntsman International LLC

      

4.88%, 11/15/2020 (C)

      245,000         212,880   

Ingersoll-Rand Global Holding Co., Ltd.

      

4.25%, 06/15/2023

      241,000         249,649   

Intel Corp.

      

3.70%, 07/29/2025

      180,000         184,673   

International Business Machines Corp.

      

1.13%, 02/06/2018

      180,000         179,564   

International Lease Finance Corp.

      

7.13%, 09/01/2018 (B)

      63,000         69,294   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc.

      

5.75%, 06/15/2025 (B)

      $  70,000         $  64,400   

Jersey Central Power & Light Co.

      

4.30%, 01/15/2026 (B)

      211,000         211,774   

Johnson Controls, Inc.

      

4.63%, 07/02/2044

      135,000         123,884   

JPMorgan Chase & Co.

      

3.88%, 02/01/2024 - 09/10/2024

      212,000         216,274   

3.90%, 07/15/2025

      165,000         168,056   

4.13%, 12/15/2026

      203,000         202,197   

6.00%, 08/01/2023 (A) (E)

      68,000         66,938   

6.10%, 10/01/2024 (A) (C) (E)

      132,000         131,142   

6.13%, 04/30/2024 (A) (E)

      38,000         37,953   

KeyBank NA

      

2.25%, 03/16/2020

      276,000         275,119   

3.30%, 06/01/2025

      250,000         247,644   

Kimco Realty Corp.

      

3.13%, 06/01/2023

      210,000         203,813   

Kinder Morgan Energy Partners, LP

      

4.25%, 09/01/2024

      96,000         87,244   

4.30%, 05/01/2024

      133,000         121,420   

5.40%, 09/01/2044

      133,000         109,829   

Kinder Morgan, Inc.

      

4.30%, 06/01/2025 (C)

      84,000         75,461   

KLA-Tencor Corp.

      

4.13%, 11/01/2021

      130,000         132,176   

Kohl’s Corp.

      

4.75%, 12/15/2023

      190,000         201,556   

5.55%, 07/17/2045 (C)

      156,000         152,824   

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.80%, 07/02/2020 (B)

      160,000         161,048   

3.95%, 07/15/2025 (B)

      270,000         276,259   

Kroger Co.

      

2.30%, 01/15/2019

      227,000         228,297   

Laboratory Corp. of America Holdings

      

2.20%, 08/23/2017

      119,000         120,209   

2.63%, 02/01/2020

      278,000         278,857   

3.20%, 02/01/2022

      208,000         207,032   

Lockheed Martin Corp.

      

3.80%, 03/01/2045

      170,000         155,034   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

2.10%, 02/06/2020

      250,000         248,505   

Marathon Oil Corp.

      

3.85%, 06/01/2025

      140,000         123,941   

5.20%, 06/01/2045

      60,000         50,607   

Marathon Petroleum Corp.

      

4.75%, 09/15/2044

      139,000         123,545   

5.00%, 09/15/2054

      24,000         20,973   

6.50%, 03/01/2041

      96,000         101,924   

McDonald’s Corp.
Series MTN

      

3.38%, 05/26/2025

      230,000         230,891   

McKesson Corp.

      

2.28%, 03/15/2019

      137,000         137,288   

Medtronic, Inc.

      

3.15%, 03/15/2022

      173,000         175,472   

3.50%, 03/15/2025

      181,000         184,682   

4.38%, 03/15/2035

      131,000         132,427   

Merck & Co., Inc.

      

1.85%, 02/10/2020

      120,000         120,268   

2.35%, 02/10/2022

      300,000         295,702   

2.75%, 02/10/2025

      130,000         126,534   

Microsoft Corp.

      

2.38%, 02/12/2022

      80,000         79,798   

3.50%, 02/12/2035

      90,000         83,686   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Morgan Stanley

      

2.13%, 04/25/2018

      $  151,000         $  151,889   

2.80%, 06/16/2020

      240,000         241,358   

3.88%, 04/29/2024

      93,000         94,991   

3.95%, 04/23/2027

      85,000         81,862   

Series MTN

      

4.00%, 07/23/2025

      180,000         183,959   

Motorola Solutions, Inc.

      

4.00%, 09/01/2024 (C)

      49,000         44,217   

MUFG Americas Holdings Corp.

      

2.25%, 02/10/2020 (C)

      160,000         159,466   

Netflix, Inc.

      

5.75%, 03/01/2024

      230,000         234,600   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

2.70%, 09/15/2019

      203,000         204,412   

3.63%, 06/15/2023

      121,000         122,163   

Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.

      

5.00%, 04/15/2022 (B)

      40,000         38,750   

NiSource Finance Corp.

      

5.25%, 02/15/2043

      47,000         51,079   

Occidental Petroleum Corp.

      

3.50%, 06/15/2025

      159,000         158,553   

ONEOK Partners, LP

      

3.38%, 10/01/2022

      136,000         122,328   

Oracle Corp.

      

2.95%, 05/15/2025

      142,000         138,439   

3.40%, 07/08/2024

      134,000         135,968   

3.63%, 07/15/2023

      48,000         49,954   

4.13%, 05/15/2045

      158,000         149,087   

Pacific Gas & Electric Co.

      

3.40%, 08/15/2024

      137,000         137,398   

Philip Morris International, Inc.

      

3.38%, 08/11/2025

      137,000         137,516   

4.25%, 11/10/2044

      132,000         127,525   

Phillips 66

      

4.88%, 11/15/2044

      180,000         172,249   

PNC Bank NA

      

2.25%, 07/02/2019

      250,000         251,558   

4.20%, 11/01/2025

      250,000         262,629   

Principal Financial Group, Inc.

      

3.40%, 05/15/2025

      140,000         137,737   

Qualcomm, Inc.

      

3.45%, 05/20/2025

      140,000         132,199   

4.80%, 05/20/2045

      170,000         148,663   

Regency Energy Partners, LP / Regency Energy Finance Corp.

      

4.50%, 11/01/2023

      35,000         32,356   

5.50%, 04/15/2023

      185,000         178,987   

Reynolds American, Inc.

      

4.45%, 06/12/2025

      60,000         62,781   

5.70%, 08/15/2035

      50,000         54,334   

Rockwood Specialties Group, Inc.

      

4.63%, 10/15/2020

      151,000         156,298   

Rowan Cos., Inc.

      

5.85%, 01/15/2044 (C)

      42,000         26,244   

Ryland Group, Inc.

      

6.63%, 05/01/2020

      15,000         16,313   

Santander Bank NA

      

2.00%, 01/12/2018

      250,000         249,158   

Santander Holdings USA, Inc.

      

2.65%, 04/17/2020

      100,000         98,184   

Scripps Networks Interactive, Inc.

      

2.75%, 11/15/2019

      60,000         60,054   

3.90%, 11/15/2024

      110,000         107,941   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Simon Property Group, LP

      

3.50%, 09/01/2025

      $  167,000         $  167,231   

Sirius XM Radio, Inc.

      

5.88%, 10/01/2020 (B)

      250,000         254,375   

Spectra Energy Partners, LP

      

3.50%, 03/15/2025

      113,000         105,502   

St. Jude Medical, Inc.

      

3.25%, 04/15/2023

      136,000         133,888   

4.75%, 04/15/2043

      128,000         127,020   

Sunoco Logistics Partners Operations, LP

      

4.25%, 04/01/2024

      60,000         54,575   

5.35%, 05/15/2045

      60,000         48,760   

Synchrony Financial

      

2.70%, 02/03/2020

      112,000         110,733   

3.00%, 08/15/2019

      39,000         39,309   

3.75%, 08/15/2021

      201,000         203,055   

Sysco Corp.

      

2.60%, 10/01/2020

      120,000         120,103   

T-Mobile USA, Inc.

      

6.25%, 04/01/2021

      35,000         34,878   

6.63%, 04/01/2023

      235,000         232,650   

TEGNA, Inc.

      

6.38%, 10/15/2023

      60,000         63,000   

Tenet Healthcare Corp.

      

6.00%, 10/01/2020

      225,000         237,375   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      

1.85%, 01/15/2018

      88,000         88,010   

Time Warner Cable, Inc.

      

5.88%, 11/15/2040

      136,000         129,448   

Time Warner, Inc.

      

4.05%, 12/15/2023

      262,000         269,558   

5.35%, 12/15/2043

      118,000         124,146   

6.50%, 11/15/2036

      39,000         45,316   

Tyson Foods, Inc.

      

3.95%, 08/15/2024

      227,000         231,224   

UnitedHealth Group, Inc.

      

3.75%, 07/15/2025

      120,000         124,036   

4.75%, 07/15/2045

      60,000         63,337   

Univision Communications, Inc.

      

5.13%, 02/15/2025 (B)

      140,000         131,250   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

      

6.38%, 10/15/2020 (B)

      250,000         248,594   

Verizon Communications, Inc.

      

3.00%, 11/01/2021

      190,000         189,478   

3.50%, 11/01/2024

      220,000         216,306   

4.86%, 08/21/2046

      78,000         73,142   

5.01%, 08/21/2054

      159,000         144,713   

5.05%, 03/15/2034

      124,000         123,714   

5.15%, 09/15/2023

      476,000         525,832   

6.55%, 09/15/2043

      51,000         60,254   

Walt Disney Co.
Series MTN

      

3.15%, 09/17/2025

      120,000         121,559   

Washington Real Estate Investment Trust

      

3.95%, 10/15/2022

      70,000         70,483   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC

      

2.70%, 09/17/2019 (B)

      200,000         199,054   

3.75%, 09/17/2024 (B)

      200,000         196,867   

Wells Fargo & Co.

      

3.90%, 05/01/2045

      110,000         101,088   

5.90%, 06/15/2024 (A) (E)

      47,000         47,000   

Series MTN

      
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Wells Fargo & Co. (continued)

      

4.10%, 06/03/2026

      $  266,000         $  268,350   

4.30%, 07/22/2027

      125,000         127,393   

4.65%, 11/04/2044

      197,000         194,024   

Williams Cos., Inc.

      

4.55%, 06/24/2024

      203,000         160,965   

Williams Partners, LP

      

3.60%, 03/15/2022

      238,000         219,731   

WM Wrigley Jr. Co.

      

2.40%, 10/21/2018 (B)

      64,000         65,126   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

4.45%, 08/15/2045

      100,000         92,442   
     

 

 

  
        38,116,679   
     

 

 

  

Venezuela - 0.0% (G)

      

Petroleos de Venezuela SA

      

5.25%, 04/12/2017 (D)

      30,000         13,482   

9.00%, 11/17/2021 (D)

      27,000         9,653   
     

 

 

  
        23,135   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $50,592,779)

   

      49,238,346   
     

 

 

  

FOREIGN GOVERNMENT OBLIGATIONS - 1.0%

  

   

Brazil - 0.1%

      

Brazilian Government International Bond

      

8.75%, 02/04/2025

      100,000         117,000   
     

 

 

  

Colombia - 0.1%

      

Colombia Government International Bond

      

8.13%, 05/21/2024

      100,000         122,400   
     

 

 

  

Dominican Republic - 0.1%

      

Dominican Republic International Bond

      

5.50%, 01/27/2025 (B)

      150,000         144,750   
     

 

 

  

Hungary - 0.1%

      

Hungary Government International Bond

      

5.38%, 02/21/2023

      124,000         134,820   
     

 

 

  

Indonesia - 0.2%

      

Indonesia Government International Bond

      

8.50%, 10/12/2035 (D)

      200,000         250,975   
     

 

 

  

Lebanon - 0.1%

      

Lebanon Government International Bond

      

6.00%, 01/27/2023 (D)

      110,000         108,647   
     

 

 

  

Philippines - 0.1%

      

Philippine Government International Bond

      

9.50%, 02/02/2030

      75,000         119,138   
     

 

 

  

Romania - 0.1%

      

Romanian Government International Bond
Series MTN

      

4.38%, 08/22/2023 (D)

      100,000         104,200   
     

 

 

  

Supranational - 0.0% (G)

      

Inter-American Development Bank

      

1.38%, 07/15/2020

      57,000         56,915   
     

 

 

  

Ukraine - 0.1%

      

Ukraine Government AID Bonds

      

1.85%, 05/29/2020

      200,000         202,744   
     

 

 

  

Uruguay - 0.0% (G)

      

Uruguay Government International Bond

      

7.63%, 03/21/2036

      50,000         61,813   
     

 

 

  

Total Foreign Government Obligations
(Cost $1,505,702)

   

      1,423,402   
     

 

 

  
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 12.4%

  

   

United States - 12.4%

      

Alternative Loan Trust

      

Series 2005-10CB, Class 1A1

      

0.69%, 05/25/2035 (A)

      $  308,553         $  259,094   

Series 2005-51, Class 3A2A

      

1.49%, 11/20/2035 (A)

      259,914         228,653   

Series 2005-6CB, Class 1A3

      

5.25%, 04/25/2035

      139,716         129,860   

Series 2005-J2, Class 1A12

      

0.59%, 04/25/2035 (A)

      655,565         545,271   

Series 2006-13T1, Class A9

      

6.00%, 05/25/2036

      67,451         57,302   

Series 2006-19CB, Class A12

      

0.59%, 08/25/2036 (A)

      357,142         255,825   

Series 2007-2CB, Class 2A1

      

0.79%, 03/25/2037 (A)

      360,194         250,010   

American Home Mortgage Assets Trust

      

Series 2006-3, Class 2A11

      

1.14%, 10/25/2046 (A)

      167,329         120,577   

BAMLL Re-REMIC Trust

      

Series 2014-FRR7, Class A

      

2.44%, 10/26/2044 (A) (B)

      170,000         167,440   

Series 2014-FRR9, Class A

      

2.92%, 12/26/2046 (A) (B)

      258,711         256,239   

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-3, Class AJ

      

5.73%, 06/10/2049 (A)

      330,000         339,955   

Series 2007-3, Class B

      

5.73%, 06/10/2049 (A)

      100,000         101,614   

Series 2007-4, Class B

      

6.00%, 02/10/2051 (A) (B)

      60,000         61,317   

Series 2015-UBS7, Class XA

      

0.95%, 09/15/2048 (A)

      1,010,000         66,977   

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.

      

Series 2003-2, Class H

      

5.95%, 03/11/2041 (A) (B)

      44,000         48,217   

Series 2004-2, Class H

      

6.23%, 11/10/2038 (A) (B)

      18,021         18,082   

Banc of America Mortgage Trust

      

Series 2005-J, Class 2A4

      

2.71%, 11/25/2035 (A)

      27,745         25,548   

BBCCRE Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2015-GTP, Class XA

      

0.75%, 08/10/2033 (A) (B)

      4,300,000         223,406   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2004-PWR6, Class F

      

5.88%, 11/11/2041 (A) (B)

      80,000         87,373   

Series 2005-PWR8, Class C

      

4.86%, 06/11/2041

      928         927   

Series 2005-T18, Class G

      

5.92%, 02/13/2042 (A) (B)

      600,000         610,934   

Series 2006-T22, Class E

      

5.80%, 04/12/2038 (A) (B)

      440,000         443,335   

Series 2007-PW17, Class AJ

      

6.07%, 06/11/2050 (A)

      150,000         153,688   

Bellemeade Re, Ltd.

      

Series 2015-1A, Class M2

      

4.49%, 07/25/2025 (A) (B)

      70,000         70,088   

CD Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-CD1, Class B

      

5.29%, 07/15/2044 (A)

      50,000         49,965   

CGBAM Commercial Mortgage Trust

      

Series 2015-SMRT, Class D

      

3.77%, 04/10/2028 (B)

      100,000         102,387   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    7

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

Chase Mortgage Finance Trust

      

Series 2006-A1, Class 2A3

      

2.66%, 09/25/2036 (A)

      $  99,469         $  88,276   

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2004-22, Class A3

      

2.45%, 11/25/2034 (A)

      214,829         202,404   

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2012-GC8, Class D

      

5.04%, 09/10/2045 (A) (B)

      120,000         118,439   

Citigroup Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-3, Class 2A2

      

2.71%, 08/25/2035 (A)

      296,993         275,583   

Series 2006-AR2, Class 1A1

      

2.54%, 03/25/2036 (A)

      405,475         371,330   

Series 2006-AR2, Class 1A2

      

2.63%, 03/25/2036 (A)

      204,371         190,874   

Series 2006-AR9, Class 2A

      

5.47%, 11/25/2036 (A)

      198,380         173,891   

COMM Mortgage Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2014-LC15, Class XA

      

1.57%, 04/10/2047 (A)

      678,498         51,102   

Series 2015-PC1, Class XA

      

0.95%, 07/10/2050 (A) (B)

      5,394,737         269,294   

Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-GG11, Class AJ

      

6.25%, 12/10/2049 (A)

      320,000         328,215   

Countrywide Alternative Loan Trust

      

Series 2005-53T2, Class 2A6

      

0.69%, 11/25/2035 (A)

      51,106         32,610   

Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.

      

Series 2003-C4, Class J

      

5.32%, 08/15/2036 (A) (B)

      2,716         2,716   

Series 2004-C2, Class E

      

5.74%, 05/15/2036 (A) (B)

      200,000         213,662   

Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-
REMIC Trust Certificates

      

Series 2007-WM1, Class A1

      

4.25%, 06/27/2037 (A) (B)

      317,309         316,335   

First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust

      

Series 2006-FA8, Class 1A7

      

6.00%, 02/25/2037

      167,334         130,271   

FREMF Mortgage Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2012-K17, Class X2A

      

0.10%, 12/25/2044 (B)

      6,811,680         33,929   

GE Capital Commercial Mortgage Corp.

      

Series 2005-C2, Class H

      

5.65%, 05/10/2043 (A) (B)

      82,902         82,861   

GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc. Trust

      

Series 2004-C3, Class D

      

5.04%, 12/10/2041 (A)

      70,000         71,746   

GS Mortgage Securities Trust

      

Series 2010-C2, Class D

      

5.36%, 12/10/2043 (A) (B)

      300,000         313,064   

GS Mortgage Securities Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2012-GCJ7, Class XA

      

2.71%, 05/10/2045 (A)

      947,535         90,505   

Series 2013-GC16, Class XA

      

1.70%, 11/10/2046 (A)

      981,602         67,561   

HomeBanc Mortgage Trust

      

Series 2004-1, Class 2A

      

1.05%, 08/25/2029 (A)

      8,199         7,703   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

HomeBanc Mortgage Trust (continued)

      

Series 2005-3, Class A2

      

0.50%, 07/25/2035 (A)

      $  128,452         $  118,728   

Series 2006-2, Class A1

      

0.37%, 12/25/2036 (A)

      113,186         99,494   

Series 2006-2, Class A2

      

0.41%, 12/25/2036 (A)

      131,541         115,958   

IndyMac INDX Mortgage Loan Trust

      

Series 2006-AR2, Class 1A1B

      

0.40%, 04/25/2046 (A)

      146,793         115,280   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust

      

Series 2005-LDP1, Class G

      

5.94%, 03/15/2046 (A) (B)

      250,000         247,986   

JPMBB Commercial Mortgage Securities
Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2013-C14, Class XA

      

1.13%, 08/15/2046 (A)

      1,402,667         53,345   

Series 2015-C28, Class XA

      

1.35%, 10/15/2048 (A)

      4,460,367         323,832   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage
Securities Corp., Interest Only STRIPS

      

Series 2012-LC9, Class XB

      

0.44%, 12/15/2047 (A) (B)

      6,270,000         146,925   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust

      

Series 2004-CB9, Class E

      

5.50%, 06/12/2041 (A)

      40,000         39,118   

Series 2004-CBX, Class C

      

5.07%, 01/12/2037 (A)

      130,000         129,719   

Series 2004-CBX, Class D

      

5.10%, 01/12/2037 (A)

      80,000         79,472   

Series 2006-LDP8, Class D

      

5.62%, 05/15/2045 (A)

      120,000         120,008   

Series 2011-C4, Class TAC1

      

7.99%, 07/15/2046 (B)

      461,706         491,975   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust, Interest Only STRIPS

      

Series 2012-CBX, Class XA

      

1.92%, 06/15/2045 (A)

      3,583,755         241,154   

Series 2013-C13, Class XA

      

0.75%, 01/15/2046 (A)

      1,748,095         33,889   

JPMorgan Chase Securities Corp.
Commercial Mortgage Pass-Through Trust

      

Series 2004-C2, Class H

      

5.74%, 05/15/2041 (A) (B)

      20,000         20,771   

JPMorgan Mortgage Trust

      

Series 2005-S3, Class 1A10

      

6.00%, 01/25/2036

      168,128         147,898   

Series 2006-S2, Class 1A18

      

6.00%, 07/25/2036

      540,992         488,837   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-C5, Class G

      

5.35%, 09/15/2040 (A) (B)

      80,000         80,486   

Series 2005-C7, Class E

      

5.35%, 11/15/2040 (A)

      110,000         112,993   

Series 2006-C6, Class JR11

      

6.10%, 09/15/2039 (A) (B)

      443,128         454,995   

Series 2007-C6, Class AJ

      

6.32%, 07/15/2040 (A)

      90,000         92,793   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    8

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

LB-UBS Commercial Mortgage Trust,
Interest Only STRIPS

      

Series 2004-C1, Class XST

      

1.00%, 01/15/2036 (A) (B)

      $  747,109         $  6,830   

Series 2006-C7, Class XW

      

0.85%, 11/15/2038 (A) (B)

      5,989,553         36,902   

Lehman Mortgage Trust

      

Series 2005-1, Class 1A3

      

5.50%, 11/25/2035

      141,108         132,053   

Lehman XS Trust Series

      

Series 2005-5N, Class 1A2

      

0.55%, 11/25/2035 (A)

      123,861         99,445   

Series 2006-14N, Class 2A

      

0.39%, 09/25/2046 (A)

      246,980         197,783   

Merrill Lynch Mortgage Trust

      

Series 2006-C2, Class AJ

      

5.80%, 08/12/2043 (A)

      110,000         110,736   

Morgan Stanley Bank of America Merrill
Lynch Trust

      

Series 2012-C5, Class D

      

4.84%, 08/15/2045 (A) (B)

      130,000         132,461   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2008-T29, Class D

      

6.46%, 01/11/2043 (A) (B)

      100,000         103,233   

Series 2011-C1, Class D

      

5.56%, 09/15/2047 (A) (B)

      200,000         214,075   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust

      

Series 2006-3AR, Class 2A1

      

2.79%, 03/25/2036 (A)

      55,086         44,741   

Morgan Stanley Re-REMIC Trust

      

Series 2010-C30A, Class A3B

      

5.25%, 12/17/2043 (A) (B)

      50,568         50,533   

Series 2012-XA, Class B

      

0.25%, 07/27/2049 (B)

      100,000         90,650   

Opteum Mortgage Acceptance Corp. Trust

      

Series 2006-1, Class 1APT

      

0.40%, 04/25/2036 (A)

      151,907         130,951   

Prime Mortgage Trust

      

Series 2007-1, Class A4

      

5.50%, 03/25/2037

      89,672         80,694   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

Series 2005-4, Class 3A1

      

2.53%, 03/25/2035 (A)

      299,763         293,482   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust

      

Series 2005-AR1, Class A1

      

0.70%, 04/19/2035 (A)

      18,305         16,920   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-C17, Class G

      

5.81%, 03/15/2042 (A) (B)

      28,045         28,034   

Series 2006-C25, Class C

      

5.90%, 05/15/2043 (A)

      90,000         91,001   

Series 2006-C25, Class D

      

5.90%, 05/15/2043 (A)

      230,000         230,417   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2006-AR10, Class 1A1

      

2.40%, 09/25/2036 (A)

      273,431         246,207   

Series 2006-AR12, Class 1A1

      

2.32%, 10/25/2036 (A)

      45,599         40,732   

Series 2006-AR12, Class 2A3

      

1.82%, 10/25/2036 (A)

      202,595         169,485   

Series 2006-AR14, Class 1A3

      

1.98%, 11/25/2036 (A)

      314,377         278,062   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

   

United States (continued)

      

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (continued)

  

Series 2006-AR16, Class 3A1

      

3.83%, 12/25/2036 (A)

      $  149,499         $  135,605   

Series 2006-AR6, Class 2A3

      

4.32%, 08/25/2036 (A)

      51,536         45,983   

Series 2006-AR8, Class 1A4

      

2.40%, 08/25/2046 (A)

      177,677         152,269   

Series 2007-HY2, Class 1A1

      

2.29%, 12/25/2036 (A)

      279,399         251,053   

Series 2007-HY4, Class 1A1

      

1.96%, 04/25/2037 (A)

      28,338         24,590   

Series 2007-HY7, Class 2A2

      

2.23%, 07/25/2037 (A)

      151,834         128,978   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

Series 2005-11, Class A1

      

5.75%, 01/25/2036

      277,754         246,793   

Series 2005-8, Class 1A2

      

5.50%, 10/25/2035

      438,643         408,860   

Series 2006-AR6, Class 2A

      

1.16%, 08/25/2046 (A)

      379,152         257,972   

Wells Fargo Alternative Loan Trust

      

Series 2007-PA2, Class 2A1

      

0.62%, 06/25/2037 (A)

      135,462         97,613   

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

      

Series 2006-AR6, Class 3A1

      

2.60%, 03/25/2036 (A)

      89,109         86,453   

Series 2006-AR7, Class 2A4

      

2.65%, 05/25/2036 (A)

      262,714         249,146   

Series 2007-AR7, Class A1

      

2.64%, 12/28/2037 (A)

      313,434         289,626   

WFRBS Commercial Mortgage Trust,
Interest Only STRIPS

      

Series 2013-C12, Class XA

      

1.61%, 03/15/2048 (A) (B)

      1,505,837         108,625   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $17,227,726)

         17,171,104   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS - 28.7%

  

Federal Home Loan Mortgage Corp.

      

2.50%, 05/01/2030 - 06/01/2030

      360,205         367,892   

3.00%, TBA (F)

      4,497,000         4,574,507   

3.00%, 03/01/2045 - 09/01/2045

      1,803,284         1,824,778   

3.50%, 03/01/2045

      236,807         247,216   

3.50%, TBA (F)

      3,342,000         3,469,806   

4.00%, 05/01/2045 - 09/01/2045

      4,460,454         4,759,683   

5.50%, 11/01/2038

      386,267         433,362   

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC

      

5.00%, 08/15/2036

      1,222,682         1,347,385   

5.50%, 06/15/2037

      244,075         274,611   

Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes

      

3.79%, 04/25/2024 (A)

      120,000         112,691   

3.99%, 03/25/2025 (A)

      110,000         106,825   

4.34%, 01/25/2025 (A)

      260,000         259,373   

4.94%, 10/25/2024 (A)

      100,000         101,101   

Federal National Mortgage Association

      

2.50%, 05/01/2030 - 07/01/2030

      1,090,539         1,113,182   

2.50%, TBA (F)

      824,000         840,042   

3.00%, 09/01/2030 - 07/01/2043

      134,912         139,661   

3.00%, TBA (F)

      146,000         151,710   
 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    9      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS (continued)

  

Federal National Mortgage Association (continued)

  

3.50%, TBA (F)

      $  3,636,000         $  3,792,916   

4.00%, 06/01/2045

      866,647         929,170   

4.00%, TBA (F)

      1,848,000         1,971,225   

4.50%, 03/01/2044

      96,512         104,703   

4.50%, TBA (F)

      4,163,000         4,512,757   

5.00%, 07/01/2039

      389,442         431,970   

Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities

      

3.09%, 07/25/2024 (A)

      60,000         54,446   

4.19%, 05/25/2025 (A)

      130,000         123,804   

4.49%, 02/25/2025 (A)

      120,000         117,008   

5.09%, 11/25/2024 (A)

      190,000         190,594   

5.19%, 11/25/2024 (A)

      100,000         100,759   

Federal National Mortgage Association REMIC

      

3.00%, 02/25/2041

      1,500,561         1,547,647   

Government National Mortgage Association

      

3.00%, 09/20/2045

      880,000         899,319   

3.50%, 06/20/2045

      2,525,086         2,650,079   

3.50%, TBA (F)

      896,000         936,739   

4.00%, 08/20/2045

      672,493         717,908   

4.75%, 05/20/2039

      70,000         77,856   

5.00%, 11/15/2039

      492,021         546,106   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligations
(Cost $39,635,194)

   

      39,828,831   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 28.6%

  

   

U.S. Treasury Bond

      

3.00%, 05/15/2045

      4,700,000         4,809,787   

U.S. Treasury Note

      

0.63%, 07/31/2017 (C)

      1,000         1,000   

0.63%, 08/31/2017 - 09/30/2017

      8,288,000         8,285,506   

1.00%, 09/15/2018

      7,964,000         7,982,254   

1.38%, 09/30/2018 - 09/30/2020

      9,003,000         9,001,922   

1.50%, 07/31/2016

      5,336,000         5,386,857   

1.75%, 09/30/2022

      1,532,000         1,531,202   

1.88%, 05/31/2022

      2,004,000         2,022,527   

2.00%, 08/15/2025 (C)

      751,000         747,030   

2.13%, 06/30/2022

      46,000         47,198   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $39,725,599)

         39,815,283   
     

 

 

  
     Notional
Amount		      Value  

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS PURCHASED - 0.1%

   

Call - Pays Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR

      

Exercise Rate 2.91%

      

Expires 11/13/2015, JPM

      20,422,000         53,322   

Put - Receives Floating Rate Index 3-Month USD-LIBOR

      

Exercise Rate 1.77%

      

Expires 11/12/2015, MSC

      20,422,000         21,446   
     

 

 

  

Total Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

  

(Cost $336,010)

  

      74,768   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 2.3%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (H)

      3,155,698         $  3,155,698   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $3,155,698)

         3,155,698   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.9%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (H), dated 09/30/2015, to be repurchased at $1,254,876 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 2.38%, due 08/15/2024, and with a value of $1,282,350.

      $  1,254,876         1,254,876   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $1,254,876)

         1,254,876   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $164,312,968) (I)

         162,835,007   

Net Other Assets (Liabilities) - (17.2)%

  

      (23,910,610 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  138,924,397   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

     Page    10      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

OVER-THE-COUNTER INTEREST RATE SWAPTIONS WRITTEN:

 

 

Description

    Counterparty    Floating Rate
Index		    Floating
Rate		    Exercise
Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Received		     Value  

Call - 5-Year

    JPM    3-Month USD-LIBOR    Receive      2.71 %      11/13/2015       USD 40,844,000       $ (200,135 )    $ (228,740 ) 

Put - 5-Year

    MSC    3-Month USD-LIBOR    Pay      1.95        11/12/2015       USD     40,844,000         (176,991 )      (15,055 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

Total

             $     (377,126 )    $     (243,795 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: (J)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Receivable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		      Notional
Amount		      Fair
Value		      Premiums Paid
(Received)		      Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

3-Month USD-LIBOR

    1.62%     09/01/2020       USD 3,300,000       $ 41,712       $ —         $ 41,712   

3-Month USD-LIBOR

    1.63        09/01/2020       USD 1,700,000         21,804         —           21,804   

3-Month USD-LIBOR

    2.00        11/05/2019       USD 9,540,000         371,098         —           371,098   

3-Month USD-LIBOR

    2.23        09/08/2025       USD 4,600,000         104,060         —           104,060   

3-Month USD-LIBOR

    2.30        09/18/2025       USD 4,900,000         135,896         —           135,896   

3-Month USD-LIBOR

    2.41        10/30/2024       USD 2,431,000         122,517         —           122,517   

3-Month USD-LIBOR

    2.77        08/25/2025       USD 3,200,000         19,318         —           19,318   

3-Month USD-LIBOR

    2.79        08/24/2025       USD 1,600,000         11,231         —           11,231   

3-Month USD-LIBOR

    2.81        08/24/2025       USD     3,200,000         24,768         —           24,768   
          

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

            $     852,404       $     —         $     852,404   
          

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		      Notional
Amount		      Fair
Value		     Premiums Paid
(Received)		      Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

3-Month USD-LIBOR

    1.59%     09/08/2020       USD 1,500,000       $ (16,034 )    $ —         $ (16,034 ) 

3-Month USD-LIBOR

    1.60        09/01/2020       USD 1,600,000         (18,307 )      —           (18,307 ) 

3-Month USD-LIBOR

    1.64        09/18/2020       USD 1,700,000         (21,761 )      —           (21,761 ) 

3-Month USD-LIBOR

    1.67        10/30/2019       USD 4,677,000         (122,307 )      —           (122,307 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.25        09/01/2025       USD 1,600,000         (38,490 )      —           (38,490 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.26        09/01/2025       USD 3,200,000         (79,516 )      —           (79,516 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.26        09/01/2025       USD 1,700,000         (42,956 )      —           (42,956 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.76        11/05/2024       USD 5,060,000         (432,270 )      —           (432,270 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.85        08/27/2025       USD 3,200,000         (30,023 )      —           (30,023 ) 

3-Month USD-LIBOR

    2.97        09/01/2025       USD     3,200,000         (41,351 )      —           (41,351 ) 
          

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total

            $     (843,015 )    $     —         $     (843,015 ) 
          

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FUTURES CONTRACTS: (K)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

2-Year U.S. Treasury Note

      Long         36        12/31/2015       $ 8,917       $ —     

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (82 )      12/31/2015         —           (59,143 ) 

10-Year U.S. Treasury Note

      Short         (16 )      12/21/2015         —           (23,727 ) 

U.S. Treasury Bond

      Long         7        12/21/2015         12,397         —     

U.S. Treasury Bond

      Long         10        12/21/2015         16,146         —     
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     37,460       $     (82,870 ) 
          

 

 

     

 

 

  

 

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Transamerica Series Trust

     Page    11      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

 

Counterparty

      Settlement Date    Currency
Purchased		      Currency
Sold		      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

CITI

      10/21/2015    MXN 15,173,748       USD 915,267       $ —         $ (19,301 ) 

CITI

      10/21/2015    USD 915,267       MXN 15,666,381         —           (9,787 ) 

GSC

      10/21/2015    MXN 15,169,172       USD 915,267         —           (19,572 ) 

JPM

      10/21/2015    MXN     15,180,613       USD 915,267         —           (18,896 ) 

JPM

      10/21/2015    USD 1,830,533       MXN     31,362,769         —           (21,346 ) 
             

 

 

     

 

 

  

Total

               $     —         $     (88,902 ) 
             

 

 

     

 

 

  

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

U.S. Government Agency Obligations

      24.5 %    $     39,828,831   

U.S. Government Obligations

      24.4        39,815,283   

Mortgage-Backed Securities

      10.5        17,171,104   

Asset-Backed Securities

      6.7        10,872,699   

Banks

      4.3        6,982,302   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      2.8        4,562,703   

Diversified Financial Services

      2.6        4,156,789   

Media

      1.9        3,112,684   

Diversified Telecommunication Services

      1.6        2,546,945   

Real Estate Investment Trusts

      1.4        2,270,231   

Capital Markets

      1.2        1,955,340   

Health Care Providers & Services

      1.1        1,744,162   

Pharmaceuticals

      0.9        1,537,271   

Biotechnology

      0.9        1,502,786   

Foreign Government Obligations

      0.9        1,423,402   

Electric Utilities

      0.8        1,380,260   

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      0.8        1,345,139   

Health Care Equipment & Supplies

      0.8        1,293,460   

Chemicals

      0.7        1,184,624   

Commercial Services & Supplies

      0.6        1,046,227   

Energy Equipment & Services

      0.6        1,021,518   

Food Products

      0.6        986,834   

Tobacco

      0.6        917,727   

Metals & Mining

      0.6        911,819   

Food & Staples Retailing

      0.4        656,788   

Software

      0.4        636,932   

Communications Equipment

      0.4        635,670   

Insurance

      0.3        556,125   

Wireless Telecommunication Services

      0.3        458,568   

IT Services

      0.3        452,853   

Trading Companies & Distributors

      0.3        443,812   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

      0.3        416,511   

Airlines

      0.3        413,040   

Internet Software & Services

      0.2        400,688   

Multiline Retail

      0.2        354,380   

Consumer Finance

      0.2        353,097   

Automobiles

      0.2        335,125   

Paper & Forest Products

      0.2        256,517   

Beverages

      0.2        249,062   

Internet & Catalog Retail

      0.1        234,600   

Independent Power and Renewable Electricity Producers

      0.1        233,156   

Hotels, Restaurants & Leisure

      0.1        230,891   

Construction Materials

      0.1        228,410   

Electrical Equipment

      0.1        165,728   

 

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     Page    12      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY (continued):

 

 

Industry (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Aerospace & Defense

      0.1 %    $ 155,034   

Industrial Conglomerates

      0.1        152,042   

Machinery

      0.1        148,307   

Marine

      0.1        140,903   

Road & Rail

      0.1        130,452   

Auto Components

      0.1        123,884   

Multi-Utilities

      0.1        112,627   

Life Sciences Tools & Services

      0.1        88,010   

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

      0.0 (G)      74,768   

Household Durables

      0.0 (G)      16,313   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      97.3        158,424,433   

Short-Term Investments

      2.7        4,410,574   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %    $     162,835,007   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (L)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 10,872,699      $ —         $ 10,872,699   

Corporate Debt Securities

      —          49,238,346        —           49,238,346   

Foreign Government Obligations

      —          1,423,402        —           1,423,402   

Mortgage-Backed Securities

      —          17,171,104        —           17,171,104   

U.S. Government Agency Obligations

      —          39,828,831        —           39,828,831   

U.S. Government Obligations

      —          39,815,283        —           39,815,283   

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Purchased

      —          74,768        —           74,768   

Securities Lending Collateral

      3,155,698        —          —           3,155,698   

Repurchase Agreement

      —          1,254,876        —           1,254,876   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     3,155,698      $     159,679,309      $ —         $ 162,835,007   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

    $ —        $ 852,404      $ —         $ 852,404   

Futures Contracts (M)

      37,460        —          —           37,460   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 37,460      $ 852,404      $ —         $ 889,864   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Over-the-Counter Interest Rate Swaptions Written

    $ —        $ (243,795 )    $ —         $ (243,795 ) 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

      —          (843,015 )      —           (843,015 ) 

Futures Contracts (M)

      (82,870 )      —          —           (82,870 ) 

Forward Foreign Currency Contracts (M)

      —          (88,902 )      —           (88,902 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (82,870 )    $ (1,175,712 )    $     —         $ (1,258,582 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

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     Page    13      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Intermediate Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $24,785,586, representing 17.8% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $3,090,568. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(D) 

Security exempt from registration under Regulation S of the Securities Act of 1933, which exempts from registration securities offered and sold outside the United States. Security may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act of 1933. At September 30, 2015, the total aggregate value of Regulation S securities is $917,491, representing 0.7% of the Portfolio’s net assets.

(E) 

Perpetual maturity. The date displayed is the next call date.

(F) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(G) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(H) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(I) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $164,312,968. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $785,071 and $2,263,032, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $1,477,961.

(J) 

Cash in the amount of $300,000 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(K) 

Cash in the amount of $501,283 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(L) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(M) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

CURRENCY ABBREVIATIONS:

 

MXN

    Mexican Peso

USD

    United States Dollar

COUNTERPARTY ABBREVIATIONS:

 

CITI

    Citigroup, Inc.

GSC

    Goldman Sachs & Co.

JPM

    JPMorgan Chase Bank

MSC

    Morgan Stanley

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

STRIPS

    Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities

TBA

    To Be Announced

 

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Transamerica Voya Large Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 98.6%

  

Aerospace & Defense - 2.0%

      

Northrop Grumman Corp.

      4,430         $  735,159   

Textron, Inc. (A)

      15,646         588,915   
     

 

 

  
        1,324,074   
     

 

 

  

Airlines - 1.8%

      

Delta Air Lines, Inc.

      26,230         1,176,940   
     

 

 

  

Beverages - 5.6%

      

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      20,696         1,000,652   

Monster Beverage Corp. (A) (B)

      5,504         743,810   

PepsiCo, Inc.

      19,966         1,882,794   
     

 

 

  
        3,627,256   
     

 

 

  

Biotechnology - 6.6%

      

Amgen, Inc.

      6,332         875,842   

Biogen, Inc. (B)

      3,303         963,849   

Celgene Corp. (B)

      8,570         927,017   

Gilead Sciences, Inc.

      15,781         1,549,536   
     

 

 

  
        4,316,244   
     

 

 

  

Capital Markets - 2.5%

      

BlackRock, Inc., Class A

      4,300         1,279,121   

TD Ameritrade Holding Corp. (A)

      11,181         356,003   
     

 

 

  
        1,635,124   
     

 

 

  

Chemicals - 1.1%

      

Eastman Chemical Co. (A)

      11,310         731,983   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.8%

      

Crown Holdings, Inc. (A) (B)

      16,249         743,392   

Packaging Corp. of America

      7,634         459,261   
     

 

 

  
        1,202,653   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.4%

      

Intercontinental Exchange, Inc.

      3,991         937,845   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 1.2%

      

AMETEK, Inc., Class A (A)

      14,972         783,335   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 0.9%

      

Halliburton Co.

      15,928         563,055   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 3.3%

      

Costco Wholesale Corp. (A)

      6,872         993,485   

CVS Health Corp. (A)

      11,764         1,134,991   
     

 

 

  
        2,128,476   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 1.5%

      

Edwards Lifesciences Corp. (B)

      7,104         1,009,976   
     

 

 

  

Health Care Providers & Services - 3.4%

      

McKesson Corp.

      5,921         1,095,563   

UnitedHealth Group, Inc.

      9,629         1,117,060   
     

 

 

  
        2,212,623   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 3.5%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A) (B)

      1,210         871,502   

Hilton Worldwide Holdings, Inc. (A)

      32,857         753,740   

Starbucks Corp.

      11,650         662,186   
     

 

 

  
        2,287,428   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Household Durables - 1.0%

      

Jarden Corp. (A) (B)

      13,406         $   655,285   
     

 

 

  

Household Products - 1.0%

      

Church & Dwight Co., Inc.

      8,176         685,966   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 3.3%

      

Danaher Corp. (A)

      14,483         1,234,096   

Roper Technologies, Inc. (A)

      5,761         902,749   
     

 

 

  
        2,136,845   
     

 

 

  

Insurance - 1.2%

      

Aon PLC

      8,674         768,603   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 3.5%

      

Amazon.com, Inc. (B)

      4,529         2,318,350   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 5.3%

      

Alphabet, Inc., Class A (B)

      4,666         2,978,634   

Facebook, Inc., Class A (B)

      5,025         451,748   
     

 

 

  
        3,430,382   
     

 

 

  

IT Services - 5.4%

      

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (B)

      18,059         1,130,674   

Visa, Inc., Class A (A)

      34,552         2,406,892   
     

 

 

  
        3,537,566   
     

 

 

  

Machinery - 1.9%

      

Ingersoll-Rand PLC

      14,694         746,014   

Stanley Black & Decker, Inc.

      4,910         476,172   
     

 

 

  
        1,222,186   
     

 

 

  

Media - 4.2%

      

AMC Networks, Inc., Class A (B)

      2,700         197,559   

Comcast Corp., Class A (A)

      28,640         1,629,043   

DISH Network Corp., Class A (A) (B)

      15,167         884,843   
     

 

 

  
        2,711,445   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.1%

      

Dollar General Corp.

      10,350         749,754   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 6.1%

      

Allergan PLC (B)

      3,379         918,446   

Bristol-Myers Squibb Co. (A)

      22,681         1,342,715   

Merck & Co., Inc. (A)

      18,155         896,676   

Shire PLC, Class B, ADR

      4,113         844,111   
     

 

 

  
        4,001,948   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.1%

  

Avago Technologies, Ltd., Class A

      6,880         860,069   

Freescale Semiconductor, Ltd. (B)

      14,249         521,228   
     

 

 

  
        1,381,297   
     

 

 

  

Software - 8.1%

      

Adobe Systems, Inc. (B)

      11,825         972,252   

Electronic Arts, Inc. (A) (B)

      9,555         647,351   

Intuit, Inc. (A)

      11,614         1,030,743   

Microsoft Corp.

      29,026         1,284,691   

Red Hat, Inc. (B)

      9,780         702,986   

VMware, Inc., Class A (B)

      7,899         622,362   
     

 

 

  
        5,260,385   
     

 

 

  

Specialty Retail - 5.9%

      

Home Depot, Inc. (A)

      20,295         2,343,869   
 

 

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Transamerica Series Trust

 

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Large Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

  

Specialty Retail (continued)

      

Ross Stores, Inc. (A)

      15,970         $  774,066   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc. (A) (B)

      4,336         708,286   
     

 

 

  
        3,826,221   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 7.1%

  

Apple, Inc.

      41,733         4,603,150   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 3.5%

  

lululemon athletica, Inc. (A) (B)

      10,901         552,136   

NIKE, Inc., Class B

      14,067         1,729,819   
     

 

 

  
        2,281,955   
     

 

 

  

Tobacco - 1.3%

  

Altria Group, Inc.

      15,477         841,949   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $57,615,611)

   

      64,350,299   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 23.9%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      15,568,915         15,568,915   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $15,568,915)

   

      15,568,915   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.2%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $778,225 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $794,006.

      $  778,225         778,225   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $778,225)

   

      778,225   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $73,962,751) (D)

   

      80,697,439   

Net Other Assets (Liabilities) - (23.7)%

         (15,470,892 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  65,226,547   
     

 

 

  
 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

           

Investments

            

Common Stocks

    $     64,350,299       $ —         $ —         $ 64,350,299   

Securities Lending Collateral

      15,568,915         —           —           15,568,915   

Repurchase Agreement

      —           778,225         —           778,225   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 79,919,214       $     778,225       $     —         $     80,697,439   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

 

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Large Cap Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $15,229,129. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B) 

Non-income producing security.

(C) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $73,962,751. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $9,209,383 and $2,474,695, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $6,734,688.

(E) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

PORTFOLIO ABBREVIATION:

 

ADR

    American Depositary Receipt

 

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Transamerica Series Trust

    Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES - 14.7%

  

Cayman Islands - 4.8%

  

Callidus Debt Partners CLO Fund VI, Ltd.

      

Series 6A, Class A1T

      

0.55%, 10/23/2021 (A) (B)

      $  399,151         $  391,017   

CIFC Funding, Ltd.

      

Series 2006-1A, Class B1L

      

1.89%, 10/20/2020 (A) (B)

      250,000         249,952   

Series 2006-2A, Class B1L

      

1.92%, 03/01/2021 (A) (B)

      250,000         245,370   

ColumbusNova CLO IV, Ltd.

      

Series 2007-2A, Class C

      

2.54%, 10/15/2021 (A) (B)

      300,000         291,452   

ColumbusNova CLO, Ltd.

      

Series 2006-2A, Class E

      

4.06%, 04/04/2018 (A) (B)

      250,000         245,573   

Gulf Stream - Compass CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class B

      

1.19%, 10/28/2019 (A) (B)

      250,000         247,226   

Series 2007-1A, Class C

      

2.29%, 10/28/2019 (A) (B)

      250,000         249,984   

Series 2007-1A, Class D

      

3.74%, 10/28/2019 (A) (B)

      250,000         250,091   

Gulf Stream - Sextant CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class D

      

2.73%, 06/17/2021 (A) (B)

      250,000         243,924   

Kingsland III, Ltd.

      

Series 2006-3A, Class B

      

0.98%, 08/24/2021 (A) (B)

      420,000         400,743   

MSIM Peconic Bay, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class C

      

2.29%, 07/20/2019 (A) (B)

      250,000         247,409   

Series 2007-1A, Class D

      

3.54%, 07/20/2019 (A) (B)

      250,000         247,222   

Muir Grove CLO, Ltd.

      

Series 2007-1A, Class B

      

2.30%, 03/25/2020 (A) (B)

      600,000         582,566   

Sierra CLO II, Ltd.

      

Series 2006-2A, Class B2L

      

3.80%, 01/22/2021 (A) (B)

      300,000         300,600   
     

 

 

  
        4,193,129   
     

 

 

  

United States - 9.9%

  

American Residential Properties Trust

      

Series 2014-SFR1, Class C

      

2.56%, 09/17/2031 (A) (B)

      250,000         247,655   

BA Credit Card Trust

      

Series 2014-A2, Class A

      

0.48%, 09/16/2019 (A)

      100,000         99,942   

Bank of The West Auto Trust

      

Series 2014-1, Class A4

      

1.65%, 03/16/2020 (B)

      400,000         403,262   

Series 2015-1, Class A4

      

1.66%, 09/15/2020 (B)

      100,000         100,426   

Cabela’s Credit Card Master Note Trust

      

Series 2015-1A, Class A1

      

2.26%, 03/15/2023

      600,000         607,538   

Capital Auto Receivables Asset Trust

      

Series 2015-1, Class A3

      

1.61%, 06/20/2019

      230,000         230,657   

Capital One Multi-Asset Execution Trust

      

Series 2014-A3, Class A3

      

0.59%, 01/18/2022 (A)

      500,000         499,826   
     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

CarMax Auto Owner Trust

      

Series 2014-4, Class A4

      

1.81%, 07/15/2020

      $   260,000         $   262,511   

Series 2015-1, Class A4

      

1.83%, 07/15/2020

      180,000         181,432   

Series 2015-3, Class A3

      

1.63%, 05/15/2020

      350,000         352,278   

Chase Funding Loan Acquisition Trust

      

Series 2003-C2, Class 1A

      

4.75%, 12/25/2019

      94,575         95,677   

Chase Issuance Trust

      

Series 2015-A7, Class A7

      

1.62%, 07/15/2020

      300,000         303,282   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust

      

Series 2014-BA, Class A4

      

1.76%, 12/16/2019 (B)

      200,000         201,367   

Citibank Credit Card Issuance Trust

      

Series 2008-A1, Class A1

      

5.35%, 02/07/2020

      446,000         488,948   

Series 2013-A2, Class A2

      

0.48%, 05/26/2020 (A)

      261,000         260,409   

Series 2014-A6, Class A6

      

2.15%, 07/15/2021

      130,000         132,629   

CNH Equipment Trust

      

Series 2015-B, Class A4

      

1.89%, 04/15/2022

      190,000         191,261   

Discover Card Execution Note Trust

      

Series 2007-A1, Class A1

      

5.65%, 03/16/2020

      400,000         434,753   

Series 2012-A6, Class A6

      

1.67%, 01/18/2022

      220,000         220,064   

Series 2014-A1, Class A1

      

0.64%, 07/15/2021 (A)

      510,000         511,201   

Series 2014-A4, Class A4

      

2.12%, 12/15/2021

      200,000         203,782   

Series 2015-A1, Class A1

      

0.56%, 08/17/2020 (A)

      250,000         249,102   

Series 2015-A3, Class A

      

1.45%, 03/15/2021

      140,000         139,981   

Fifth Third Auto Trust

      

Series 2014-2, Class A4

      

1.38%, 12/15/2020

      180,000         180,690   

GSAMP Trust

      

Series 2005-SEA2, Class A1

      

0.54%, 01/25/2045 (A) (B)

      66,000         64,647   

Harley-Davidson Motorcycle Trust

      

Series 2014-1, Class A4

      

1.55%, 10/15/2021

      410,000         413,200   

Series 2015-1, Class A4

      

1.67%, 08/15/2022

      300,000         301,837   

Hyundai Auto Receivables Trust

      

Series 2013-A, Class B

      

1.13%, 09/17/2018

      210,000         209,747   

Series 2014-A, Class A4

      

1.32%, 08/15/2019

      180,000         180,532   

Series 2014-B, Class A4

      

1.46%, 11/15/2019

      50,000         50,212   

Series 2015-A, Class A4

      

1.37%, 07/15/2020

      180,000         179,928   

Mercedes-Benz Auto Receivables Trust

      

Series 2015-1, Class A4

      

1.75%, 12/15/2021

      140,000         140,685   

Porsche Innovative Lease Owner Trust

      

Series 2015-1, Class A4

      

1.43%, 05/21/2021 (B)

      110,000         110,512   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

ASSET-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Synchrony Credit Card Master Note Trust

      

Series 2015-2, Class A

      

1.60%, 04/15/2021

      $   130,000         $   130,466   

Toyota Auto Receivables Owner Trust

      

Series 2015-B, Class A4

      

1.74%, 09/15/2020

      100,000         101,066   

USAA Auto Owner Trust

      

Series 2015-1, Class A4

      

1.54%, 11/16/2020

      100,000         100,798   

Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust

      

Series 2012-2, Class A4

      

0.66%, 03/20/2019

      170,000         169,689   
     

 

 

  
        8,751,992   
     

 

 

  

Total Asset-Backed Securities
(Cost $12,970,972)

   

      12,945,121   
     

 

 

  

CORPORATE DEBT SECURITIES - 47.9%

  

Australia - 1.6%

  

BHP Billiton Finance USA, Ltd.

      

2.05%, 09/30/2018

      175,000         175,476   

Commonwealth Bank of Australia

      

1.13%, 03/13/2017

      250,000         250,221   

1.40%, 09/08/2017

      250,000         250,768   

Macquarie Bank, Ltd.

      

1.60%, 10/27/2017 (B)

      400,000         398,982   

Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2

      

2.38%, 11/05/2019 (B)

      188,000         187,769   

Westpac Banking Corp.

      

1.50%, 12/01/2017

      175,000         174,868   
     

 

 

  
        1,438,084   
     

 

 

  

Canada - 3.1%

  

Bank of Montreal
Series MTN

      

1.30%, 07/14/2017

      240,000         240,812   

1.80%, 07/31/2018 (C)

      170,000         170,578   

Bank of Nova Scotia

      

1.30%, 07/21/2017

      438,000         438,485   

Canadian Natural Resources, Ltd.

      

1.75%, 01/15/2018

      148,000         146,295   

Royal Bank of Canada

      

1.80%, 07/30/2018 (C)

      230,000         230,972   

Series MTN

      

1.50%, 01/16/2018

      280,000         279,861   

Thomson Reuters Corp.

      

0.88%, 05/23/2016

      321,000         320,719   

1.30%, 02/23/2017

      119,000         118,750   

1.65%, 09/29/2017

      129,000         128,939   

Toronto-Dominion Bank
Series MTN

      

1.13%, 05/02/2017

      350,000         350,507   

2.25%, 11/05/2019

      175,000         176,043   

TransCanada PipeLines, Ltd.

      

1.88%, 01/12/2018

      132,000         132,597   
     

 

 

  
        2,734,558   
     

 

 

  

Cayman Islands - 0.2%

  

Alibaba Group Holding, Ltd.

      

1.63%, 11/28/2017 (B)

      205,000         203,369   
     

 

 

  

France - 0.8%

      

Banque Federative du Credit Mutuel SA

      

1.70%, 01/20/2017 (B)

      200,000         200,872   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

France (continued)

  

BPCE SA
Series MTN

      

1.63%, 02/10/2017

      $   250,000         $   250,554   

Sanofi

      

1.25%, 04/10/2018

      240,000         239,459   
     

 

 

  
        690,885   
     

 

 

  

Germany - 0.4%

  

Deutsche Bank AG

      

1.35%, 05/30/2017

      108,000         107,384   

1.88%, 02/13/2018

      223,000         222,385   
     

 

 

  
        329,769   
     

 

 

  

Ireland - 0.2%

  

Perrigo Co. PLC

      

1.30%, 11/08/2016

      200,000         198,495   
     

 

 

  

Italy - 0.2%

  

Intesa Sanpaolo SpA

      

2.38%, 01/13/2017

      202,000         202,703   
     

 

 

  

Japan - 1.3%

  

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

      

1.55%, 09/09/2016 (B) (C)

      246,000         247,068   

1.70%, 03/05/2018 (B)

      200,000         198,823   

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.

      

1.60%, 10/16/2017 (B)

      207,000         206,812   

Mizuho Bank, Ltd.

      

1.30%, 04/16/2017 (B)

      200,000         199,248   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Series MTN

      

1.35%, 07/11/2017

      250,000         249,158   
     

 

 

  
        1,101,109   
     

 

 

  

Jersey, Channel Islands - 0.3%

  

UBS Group Funding Jersey, Ltd.

      

2.95%, 09/24/2020 (B)

      240,000         240,457   
     

 

 

  

Luxembourg - 0.3%

  

Actavis Funding SCS

      

2.35%, 03/12/2018

      215,000         215,855   
     

 

 

  

Netherlands - 1.0%

  

ING Bank NV

      

2.05%, 08/17/2018 (B) (C)

      250,000         251,177   

2.70%, 08/17/2020 (B) (C)

      300,000         303,854   

Shell International Finance BV

      

2.13%, 05/11/2020

      110,000         110,114   

Siemens Financieringsmaatschappij NV

      

1.45%, 05/25/2018 (B)

      240,000         238,941   
     

 

 

  
        904,086   
     

 

 

  

Norway - 0.3%

  

Statoil ASA

      

1.25%, 11/09/2017 (C)

      162,000         161,552   

1.95%, 11/08/2018

      118,000         118,738   
     

 

 

  
        280,290   
     

 

 

  

Sweden - 0.2%

  

Nordea Bank AB

      

0.88%, 05/13/2016 (B)

      200,000         199,995   
     

 

 

  

Switzerland - 1.3%

  

Credit Suisse

      

1.70%, 04/27/2018

      230,000         229,095   

Series MTN

      

1.38%, 05/26/2017

      256,000         255,767   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

Switzerland (continued)

  

UBS AG
Series MTN

      

1.38%, 08/14/2017

      $   250,000         $   249,250   

1.80%, 03/26/2018

      250,000         249,873   

5.88%, 07/15/2016

      190,000         196,682   
     

 

 

  
        1,180,667   
     

 

 

  

United Kingdom - 2.3%

  

Abbey National Treasury Services PLC

      

1.65%, 09/29/2017

      323,000         324,237   

Barclays Bank PLC

      

5.00%, 09/22/2016

      160,000         165,998   

BAT International Finance PLC

      

1.85%, 06/15/2018 (B)

      180,000         180,820   

BP Capital Markets PLC

      

1.67%, 02/13/2018

      85,000         85,099   

2.25%, 11/01/2016

      140,000         141,626   

2.52%, 01/15/2020

      149,000         151,023   

British Telecommunications PLC

      

5.95%, 01/15/2018

      151,000         165,489   

Lloyds Bank PLC

      

1.75%, 05/14/2018

      220,000         219,556   

2.00%, 08/17/2018

      250,000         250,894   

Rio Tinto Finance USA PLC

      

1.38%, 06/17/2016

      168,000         167,730   

Vodafone Group PLC

      

5.63%, 02/27/2017

      155,000         163,967   
     

 

 

  
        2,016,439   
     

 

 

  

United States - 34.4%

  

Abbott Laboratories

      

2.00%, 03/15/2020

      300,000         299,719   

AbbVie, Inc.

      

1.75%, 11/06/2017

      209,000         209,621   

1.80%, 05/14/2018

      210,000         209,417   

Air Lease Corp.

      

2.13%, 01/15/2018

      183,000         181,170   

Altera Corp.

      

1.75%, 05/15/2017

      191,000         191,920   

Altria Group, Inc.

      

2.63%, 01/14/2020

      213,000         215,264   

American Express Credit Corp.
Series MTN

      

1.55%, 09/22/2017

      97,000         97,269   

1.80%, 07/31/2018

      230,000         229,927   

American Honda Finance Corp.
Series MTN

      

1.20%, 07/14/2017

      111,000         110,925   

2.25%, 08/15/2019

      250,000         251,745   

AmerisourceBergen Corp.

      

1.15%, 05/15/2017

      305,000         303,806   

Anthem, Inc.

      

2.25%, 08/15/2019

      170,000         169,237   

Apple, Inc.

      

0.90%, 05/12/2017

      250,000         250,479   

Applied Materials, Inc.

      

2.63%, 10/01/2020

      350,000         351,060   

Automatic Data Processing, Inc.

      

2.25%, 09/15/2020

      310,000         311,900   

Bank of America Corp.

      

2.60%, 01/15/2019

      405,000         409,115   

3.75%, 07/12/2016

      310,000         316,176   

Series MTN

      

1.95%, 05/12/2018

      228,000         228,612   

Baxalta, Inc.

      

2.00%, 06/22/2018 (B)

      170,000         169,490   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Baxter International, Inc.

      

0.95%, 06/01/2016

      $   168,000         $   168,084   

Bayer US Finance LLC

      

1.50%, 10/06/2017 (B)

      200,000         200,587   

BB&T Corp.
Series MTN

      

1.60%, 08/15/2017

      310,000         311,554   

Becton Dickinson and Co.

      

1.45%, 05/15/2017

      148,000         147,729   

1.80%, 12/15/2017

      164,000         164,719   

Capital One NA

      

2.35%, 08/17/2018

      250,000         250,696   

Cardinal Health, Inc.

      

1.95%, 06/15/2018

      110,000         110,118   

Caterpillar Financial Services Corp.
Series MTN

      

2.25%, 12/01/2019

      219,000         219,811   

Celgene Corp.

      

2.13%, 08/15/2018

      170,000         171,346   

Charles Schwab Corp.

      

1.50%, 03/10/2018

      240,000         240,230   

Chevron Corp.

      

1.37%, 03/02/2018

      250,000         250,226   

Chevron Phillips Chemical Co. LLC / Chevron Phillips Chemical Co., LP

      

1.70%, 05/01/2018 (B)

      100,000         99,774   

Cisco Systems, Inc.

      

1.10%, 03/03/2017

      315,000         316,037   

1.65%, 06/15/2018

      200,000         201,457   

Citigroup, Inc.

      

1.85%, 11/24/2017

      456,000         457,068   

Citizens Bank NA
Series MTN

      

1.60%, 12/04/2017

      250,000         249,049   

Columbia Pipeline Group, Inc.

      

2.45%, 06/01/2018 (B)

      170,000         170,329   

Comerica, Inc.

      

2.13%, 05/23/2019

      195,000         194,762   

Compass Bank

      

1.85%, 09/29/2017

      316,000         315,935   

ConocoPhillips Co.

      

1.50%, 05/15/2018

      100,000         99,908   

Corning, Inc.

      

1.50%, 05/08/2018

      160,000         160,137   

Daimler Finance North America LLC

      

1.65%, 03/02/2018 (B)

      225,000         221,933   

Discover Bank

      

2.60%, 11/13/2018

      100,000         100,419   

Dominion Resources, Inc.

      

1.40%, 09/15/2017

      200,000         199,284   

1.90%, 06/15/2018

      240,000         239,771   

Eastman Chemical Co.

      

2.40%, 06/01/2017

      201,000         203,658   

ELI Lilly & Co.

      

1.25%, 03/01/2018

      125,000         124,926   

Energy Transfer Partners, LP

      

2.50%, 06/15/2018

      110,000         109,512   

Entergy Corp.

      

4.70%, 01/15/2017

      329,000         337,590   

Enterprise Products Operating LLC

      

1.65%, 05/07/2018

      220,000         218,500   

Equity One, Inc.

      

6.25%, 01/15/2017

      160,000         168,864   

Express Scripts Holding Co.

      

1.25%, 06/02/2017

      100,000         99,692   

3.13%, 05/15/2016

      241,000         243,743   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    3

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Fifth Third Bank
Series MTN

      

2.15%, 08/20/2018

      $   350,000         $   352,676   

Ford Motor Credit Co. LLC

      

1.68%, 09/08/2017

      219,000         217,573   

1.70%, 05/09/2016

      200,000         200,567   

3.16%, 08/04/2020

      350,000         349,599   

Freeport-McMoRan, Inc.

      

2.30%, 11/14/2017

      160,000         144,400   

General Electric Capital Corp.
Series MTN

      

2.20%, 01/09/2020

      188,000         190,613   

General Motors Financial Co., Inc.

      

2.63%, 07/10/2017

      310,000         310,719   

Gilead Sciences, Inc.

      

1.85%, 09/04/2018

      60,000         60,419   

2.35%, 02/01/2020

      184,000         185,320   

Glencore Funding LLC

      

2.13%, 04/16/2018 (B)

      70,000         60,200   

Goldman Sachs Group, Inc.

      

2.38%, 01/22/2018

      498,000         504,504   

Hewlett Packard Enterprise Co.

      

2.45%, 10/05/2017 (B) (D)

      91,000         90,949   

2.85%, 10/05/2018 (B) (D)

      68,000         67,913   

HSBC USA, Inc.

      

1.50%, 11/13/2017

      155,000         154,736   

2.00%, 08/07/2018

      120,000         120,192   

Huntington National Bank

      

1.35%, 08/02/2016

      250,000         250,097   

1.70%, 02/26/2018

      250,000         248,827   

2.00%, 06/30/2018

      270,000         270,690   

Hyundai Capital America

      

1.88%, 08/09/2016 (B)

      375,000         376,813   

Intel Corp.

      

1.35%, 12/15/2017

      260,000         259,535   

International Business Machines Corp.

      

1.95%, 07/22/2016

      100,000         101,149   

JM Smucker Co.

      

1.75%, 03/15/2018 (B)

      280,000         280,642   

John Deere Capital Corp.

      

1.05%, 10/11/2016

      158,000         158,531   

Johnson Controls, Inc.

      

1.40%, 11/02/2017

      104,000         103,369   

JPMorgan Chase & Co.
Series MTN

      

1.35%, 02/15/2017

      254,000         254,330   

1.70%, 03/01/2018

      473,000         471,924   

KeyCorp
Series MTN

      

2.30%, 12/13/2018

      184,000         184,986   

Kilroy Realty, LP

      

4.80%, 07/15/2018

      64,000         67,980   

Kinder Morgan, Inc.

      

2.00%, 12/01/2017

      186,000         184,652   

KLA-Tencor Corp.

      

2.38%, 11/01/2017

      162,000         162,844   

Kraft Heinz Foods Co.

      

2.00%, 07/02/2018 (B)

      300,000         300,418   

L-3 Communications Corp.

      

1.50%, 05/28/2017

      148,000         146,647   

Manufacturers & Traders Trust Co.

      

1.40%, 07/25/2017

      337,000         336,385   

McKesson Corp.

      

1.29%, 03/10/2017

      175,000         174,668   

Medtronic, Inc.

      

0.88%, 02/27/2017

      218,000         218,014   

2.50%, 03/15/2020

      131,000         132,764   
     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

MetLife, Inc.

      

1.90%, 12/15/2017

      $   129,000         $   129,943   

Monsanto Co.

      

1.15%, 06/30/2017

      344,000         342,888   

Morgan Stanley

      

1.88%, 01/05/2018

      190,000         190,490   

2.13%, 04/25/2018

      200,000         201,178   

Series MTN

      

2.20%, 12/07/2018

      20,000         20,186   

5.45%, 01/09/2017

      241,000         253,132   

Murphy Oil Corp.

      

2.50%, 12/01/2017

      185,000         180,629   

Murray Street Investment Trust I

      

4.65%, 03/09/2017 (E)

      204,000         212,751   

National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.

      

1.10%, 01/27/2017

      238,000         238,675   

NetApp, Inc.

      

2.00%, 12/15/2017

      200,000         200,209   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.

      

1.59%, 06/01/2017

      130,000         130,043   

Oracle Corp.

      

1.20%, 10/15/2017

      260,000         260,438   

PACCAR Financial Corp.
Series MTN

      

1.45%, 03/09/2018

      130,000         130,164   

1.75%, 08/14/2018

      150,000         150,739   

PepsiCo, Inc.

      

1.25%, 04/30/2018

      140,000         139,881   

Pfizer, Inc.

      

1.10%, 05/15/2017

      249,000         249,459   

Philip Morris International, Inc.

      

1.25%, 11/09/2017

      240,000         240,049   

2.50%, 05/16/2016 (C)

      280,000         283,056   

PNC Bank NA

      

1.15%, 11/01/2016

      250,000         250,384   

PNC Funding Corp.

      

5.63%, 02/01/2017

      230,000         242,223   

PPG Industries, Inc.

      

2.30%, 11/15/2019

      171,000         172,401   

Pricoa Global Funding I

      

1.90%, 09/21/2018 (B)

      210,000         211,140   

Procter & Gamble Co.

      

1.90%, 11/01/2019

      180,000         181,842   

Qualcomm, Inc.

      

1.40%, 05/18/2018 (C)

      110,000         109,583   

Regions Bank

      

2.25%, 09/14/2018

      290,000         291,161   

Regions Financial Corp.

      

2.00%, 05/15/2018

      202,000         201,840   

Reynolds American, Inc.

      

2.30%, 06/12/2018

      150,000         151,614   

3.50%, 08/04/2016 (B)

      90,000         91,417   

Rockwood Specialties Group, Inc.

      

4.63%, 10/15/2020

      131,000         135,596   

Santander Bank NA

      

2.00%, 01/12/2018

      250,000         249,158   

Southern California Edison Co.

      

1.13%, 05/01/2017

      172,000         171,864   

Southern Co.

      

1.30%, 08/15/2017

      239,000         238,037   

Southern Power Co.

      

1.50%, 06/01/2018

      160,000         158,063   

Southwest Airlines Co.

      

2.75%, 11/06/2019

      163,000         166,095   

St. Jude Medical, Inc.

      

2.00%, 09/15/2018

      110,000         110,257   
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    4

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

CORPORATE DEBT SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

St. Jude Medical, Inc. (continued)

      

2.80%, 09/15/2020

      $   130,000         $   130,753   

Starbucks Corp.

      

0.88%, 12/05/2016

      286,000         286,467   

SunTrust Banks, Inc.

      

2.50%, 05/01/2019

      130,000         131,439   

3.50%, 01/20/2017

      168,000         172,124   

Synchrony Financial

      

1.88%, 08/15/2017

      276,000         276,085   

Toyota Motor Credit Corp.
Series MTN

      

1.45%, 01/12/2018

      154,000         154,180   

United Parcel Service, Inc.

      

1.13%, 10/01/2017

      200,000         200,812   

United Technologies Corp.

      

1.78%, 05/04/2018 (E)

      150,000         149,711   

UnitedHealth Group, Inc.

      

1.40%, 12/15/2017

      179,000         178,816   

1.90%, 07/16/2018

      100,000         101,037   

US Bancorp
Series MTN

      

2.20%, 11/15/2016

      100,000         101,454   

US Bank NA

      

1.38%, 09/11/2017

      250,000         250,738   

Valspar Corp.

      

6.05%, 05/01/2017 (C)

      118,000         124,877   

Ventas Realty, LP

      

1.25%, 04/17/2017

      205,000         204,069   

1.55%, 09/26/2016

      186,000         186,492   

Verizon Communications, Inc.

      

2.63%, 02/21/2020

      240,000         240,712   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      

2.70%, 11/18/2019

      78,000         79,053   

Waste Management, Inc.

      

2.60%, 09/01/2016

      144,000         145,961   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC

      

1.75%, 09/15/2017 (B)

      200,000         198,667   

Wells Fargo & Co.
Series MTN

      

2.10%, 05/08/2017

      496,000         502,931   

Welltower, Inc., REIT

      

3.63%, 03/15/2016

      94,000         94,933   

Whirlpool Corp.

      

1.65%, 11/01/2017

      162,000         162,503   

WM Wrigley Jr. Co.

      

1.40%, 10/21/2016 (B)

      205,000         205,499   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      

2.00%, 04/01/2018

      150,000         150,187   

Zoetis, Inc.

      

1.88%, 02/01/2018

      172,000         171,470   
     

 

 

  
        30,257,500   
     

 

 

  

Total Corporate Debt Securities
(Cost $42,186,260)

   

      42,194,261   
     

 

 

  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES - 6.6%

  

Cayman Islands - 0.3%

      

PFP, Ltd.

      

Series 2015-2, Class C

      

3.46%, 07/14/2034 (A) (B)

      240,000         240,040   
     

 

 

  

United States - 6.3%

  

Banc of America Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-2, Class A4

      

5.95%, 05/10/2045 (A)

      64,018         64,629   
     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Banc of America Commercial Mortgage Trust (continued)

  

Series 2006-4, Class A4

      

5.63%, 07/10/2046

      $   240,757         $   244,719   

Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.

      

Series 2004-2, Class H

      

6.23%, 11/10/2038 (A) (B)

      111,130         111,508   

Banc of America Re-REMIC Trust

      

Series 2009-UB2, Class A4AA

      

5.81%, 02/24/2051 (A) (B)

      137,653         142,325   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust

      

Series 2005-PWR9, Class C

      

5.06%, 09/11/2042 (A)

      210,000         210,028   

Series 2005-T18, Class C

      

5.07%, 02/13/2042 (A)

      141,135         141,101   

Series 2006-PW11, Class A4

      

5.60%, 03/11/2039 (A)

      118,316         118,843   

CD Commercial Mortgage Trust

      

Series 2005-CD1, Class C

      

5.29%, 07/15/2044 (A)

      200,000         199,816   

Series 2007-CD4, Class A1A

      

5.29%, 12/11/2049 (A)

      348,684         359,717   

Series 2007-CD4, Class A4

      

5.32%, 12/11/2049

      255,000         263,294   

CD Mortgage Trust

      

Series 2007-CD5, Class AJ

      

6.32%, 11/15/2044 (A)

      230,000         244,748   

Series 2007-CD5, Class AJA

      

6.32%, 11/15/2044 (A)

      70,000         74,215   

Citigroup Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C6, Class A1A

      

5.90%, 12/10/2049 (A)

      400,833         423,434   

COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-C2, Class A3

      

5.48%, 04/15/2047 (A)

      212,310         222,611   

COMM Mortgage Trust

      

Series 2010-RR1, Class GEA

      

5.54%, 12/11/2049 (A) (B)

      390,000         401,236   

CSMC Trust

      

Series 2009-RR3, Class A5A

      

5.34%, 12/15/2043 (A) (B)

      200,000         206,306   

Series 2010-RR5, Class 2A

      

5.34%, 12/16/2043 (A) (B)

      360,000         366,882   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage
Securities Trust

      

Series 2006-CB15, Class A4

      

5.81%, 06/12/2043 (A)

      109,690         111,100   

Series 2006-LDP7, Class A4

      

6.10%, 04/15/2045 (A)

      312,426         317,163   

JPMorgan Chase Commercial Mortgage-
Backed Securities Trust

      

Series 2010-RR1, Class JPA

      

5.96%, 06/18/2049 (A) (B)

      170,000         175,842   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C7, Class A2

      

5.30%, 11/15/2038

      37,019         37,238   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

      

Series 1998-C1, Class A3

      

6.72%, 11/15/2026 (A)

      120,652         123,301   

ML-CFC Commercial Mortgage Trust

      

Series 2007-9, Class ASB

      

5.64%, 09/12/2049

      18,900         18,873   

Morgan Stanley Capital I Trust

      

Series 2005-T17, Class AJ

      

4.84%, 12/13/2041 (A)

      19,072         19,195   
 

 

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Page    5

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Principal      Value  

MORTGAGE-BACKED SECURITIES (continued)

  

United States (continued)

  

Morgan Stanley Capital I Trust (continued)

      

Series 2007-HQ11, Class A31

      

5.44%, 02/12/2044

      $   5,411         $   5,407   

Morgan Stanley Re-REMIC Trust

      

Series 2010-C30A, Class A3B

      

5.25%, 12/17/2043 (A) (B)

      122,807         122,724   

TIAA CMBS I Trust

      

Series 2001-C1A, Class L

      

5.77%, 06/19/2033 (B)

      470,000         481,621   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

      

Series 2006-C23, Class A4

      

5.42%, 01/15/2045 (A)

      24,295         24,308   

Series 2006-C24, Class A3

      

5.56%, 03/15/2045 (A)

      147,702         148,374   

Series 2007-C30, Class A3

      

5.25%, 12/15/2043

      222,911         224,500   
     

 

 

  
        5,605,058   
     

 

 

  

Total Mortgage-Backed Securities
(Cost $6,025,357)

   

      5,845,098   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATION - 0.1%

  

Federal National Mortgage Association

      

1.07%, 11/25/2016

      57,642         57,840   
     

 

 

  

Total U.S. Government Agency Obligation
(Cost $58,011)

         57,840   
     

 

 

  

U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS - 29.7%

  

U.S. Treasury Note

      

0.38%, 10/31/2016

      3,975,000         3,974,122   

0.63%, 07/31/2017 - 08/31/2017

      7,156,000         7,155,722   

0.63%, 09/30/2017 (D)

      1,814,000         1,813,149   

1.00%, 09/15/2018 (D)

      408,000         408,935   

1.38%, 09/30/2020

      226,000         225,947   

1.50%, 07/31/2016

      7,575,000         7,647,197   

1.63%, 07/31/2020

      4,496,000         4,550,914   

1.75%, 09/30/2022

      393,000         392,795   

2.13%, 06/30/2022

      3,000         3,078   
     

 

 

  

Total U.S. Government Obligations
(Cost $26,130,993)

   

      26,171,859   
     

 

 

  
     Shares      Value  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 1.8%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (F)

      1,532,043         1,532,043   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $1,532,043)

   

      1,532,043   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.0%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (F), dated 09/30/2015, to be repurchased at $838,993 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $858,925.

      $  838,993         838,993   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $838,993)

   

      838,993   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $89,742,629) (G)

   

      89,585,215   

Net Other Assets (Liabilities) - (1.8)%

         (1,547,763 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  88,037,452   
     

 

 

  
 

 

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Page    6

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS – (0.0)% (H) (I)

 

Interest Rate Swap Agreements – Fixed Rate Payable

 

Floating Rate Index

    Fixed Rate   Expiration
Date		    Notional
Amount		    Fair
Value		   Premiums Paid
(Received)		    Net Unrealized
Appreciation
(Depreciation)

3-Month USD-LIBOR

        1.49 %       07/31/2020        USD     4,496,000        $     (32,517 )     $     —          $     (32,517 )

FUTURES CONTRACTS: (J)

 

 

Description

    Long/Short      Number of Contracts     Expiration Date      Unrealized
Appreciation		      Unrealized
Depreciation		  

2-Year U.S. Treasury Note

      Long         65        12/31/2015       $ 13,566       $ —     

5-Year U.S. Treasury Note

      Short         (52 )      12/31/2015         —           (37,505 ) 
          

 

 

     

 

 

  

Total

            $     13,566       $     (37,505 ) 
          

 

 

     

 

 

  

INVESTMENTS BY INDUSTRY:

 

 

Industry

    Percentage of
Total Investments		     Value  

U.S. Government Obligations

      29.2 %      $    26,171,859   

Asset-Backed Securities

      14.5        12,945,121   

Banks

      14.0        12,497,271   

Mortgage-Backed Securities

      6.5        5,845,098   

Diversified Financial Services

      4.8        4,342,584   

Capital Markets

      2.6        2,345,982   

Oil, Gas & Consumable Fuels

      2.2        2,009,477   

Health Care Equipment & Supplies

      1.7        1,522,226   

Pharmaceuticals

      1.6        1,400,251   

Health Care Providers & Services

      1.5        1,381,117   

Consumer Finance

      1.4        1,262,526   

Tobacco

      1.3        1,162,220   

Automobiles

      1.2        1,115,596   

Real Estate Investment Trusts

      1.2        1,108,774   

Biotechnology

      1.1        1,005,613   

Chemicals

      1.1        979,420   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

      1.1        965,359   

Electric Utilities

      1.0        877,534   

Food Products

      0.9        786,559   

Communications Equipment

      0.7        627,077   

Technology Hardware, Storage & Peripherals

      0.7        609,550   

Media

      0.6        568,408   

Metals & Mining

      0.6        547,806   

Multi-Utilities

      0.5        439,055   

IT Services

      0.5        413,049   

Diversified Telecommunication Services

      0.5        406,201   

Commercial Services & Supplies

      0.4        384,902   

Energy Equipment & Services

      0.4        351,097   

Insurance

      0.4        341,083   

Aerospace & Defense

      0.3        296,358   

Hotels, Restaurants & Leisure

      0.3        286,467   

Software

      0.3        260,438   

Internet Software & Services

      0.2        203,369   

Air Freight & Logistics

      0.2        200,812   

Household Products

      0.2        181,842   

Trading Companies & Distributors

      0.2        181,170   

Airlines

      0.2        166,095   

Wireless Telecommunication Services

      0.2        163,967   

Household Durables

      0.2        162,503   

Electronic Equipment, Instruments & Components

      0.2        160,137   

Independent Power and Renewable Electricity Producers

      0.2        158,063   

Beverages

      0.2        139,881   

 

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     Page    7      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

INVESTMENTS BY INDUSTRY (continued):

 

 

Industry (continued)

    Percentage of
Total Investments		     Value  

Auto Components

      0.1 %      $         103,369   

Food & Staples Retailing

      0.1        79,053   

U.S. Government Agency Obligation

      0.1        57,840   
  

 

 

    

 

 

  

Investments, at Value

      97.4        87,214,179   

Short-Term Investments

      2.6        2,371,036   
  

 

 

    

 

 

  

Total Investments

      100.0 %      $    89,585,215   
  

 

 

    

 

 

  

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (K)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		     Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		     Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

          

Investments

          

Asset-Backed Securities

    $ —        $ 12,945,121      $ —         $ 12,945,121   

Corporate Debt Securities

      —          42,194,261        —           42,194,261   

Mortgage-Backed Securities

      —          5,845,098        —           5,845,098   

U.S. Government Agency Obligation

      —          57,840        —           57,840   

U.S. Government Obligations

      —          26,171,859        —           26,171,859   

Securities Lending Collateral

      1,532,043        —          —           1,532,043   

Repurchase Agreement

      —          838,993        —           838,993   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,532,043      $     88,053,172      $     —         $     89,585,215   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Other Financial Instruments

          

Futures Contracts (L)

    $ 13,566      $ —        $ —         $ 13,566   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ 13,566      $ —        $ —         $ 13,566   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

LIABILITIES

          

Other Financial Instruments

          

Centrally Cleared Interest Rate Swap Agreements

    $ —        $ (32,517 )    $ —         $ (32,517 ) 

Futures Contracts (L)

      (37,505 )      —          —           (37,505 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Other Financial Instruments

    $ (37,505 )    $ (32,517 )    $ —         $ (70,022 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A) 

Floating or variable rate security. The rate disclosed is as of September 30, 2015.

(B) 

Security is registered pursuant to Rule 144A of the Securities Act of 1933. The security is deemed to be liquid for purposes of compliance limitations on holdings of illiquid securities and may be resold as transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2015, the total aggregate value of 144A securities is $13,573,440, representing 15.4% of the Portfolio’s net assets.

(C) 

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $1,500,501. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(D) 

Security on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. Security to be settled and delivered after September 30, 2015.

(E) 

Step bond. Coupon rate changes in increments to maturity. The rate disclosed is as of September 30, 2015; the maturity date disclosed is the ultimate maturity date.

(F) 

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(G) 

Aggregate cost for federal income tax purposes is $89,742,629. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $212,735 and $370,149, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $157,414.

(H) 

Cash in the amount of $100,000 has been segregated by the custodian as collateral for centrally cleared swap agreements.

(I) 

Percentage rounds to less than 0.1% or (0.1)%.

(J) 

Cash in the amount of $111,646 has been segregated by the custodian as collateral to cover margin requirements for open futures contracts.

(K) 

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

(L) 

Futures contracts and/or forward foreign currency contracts are valued at unrealized appreciation (depreciation).

 

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Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

CURRENCY ABBREVIATION:

 

USD

    United States Dollar

PORTFOLIO ABBREVIATIONS:

 

LIBOR

    London Interbank Offered Rate

MTN

    Medium Term Note

REIT

    Real Estate Investment Trust

 

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Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.7%

  

Aerospace & Defense - 2.7%

      

Orbital ATK, Inc.

      35,072         $  2,520,625   

Textron, Inc.

      70,741         2,662,691   
     

 

 

  
        5,183,316   
     

 

 

  

Airlines - 2.6%

      

Southwest Airlines Co.

      132,063         5,023,677   
     

 

 

  

Auto Components - 1.3%

      

Lear Corp.

      22,859         2,486,602   
     

 

 

  

Beverages - 3.8%

      

Coca-Cola Enterprises, Inc.

      80,927         3,912,821   

Monster Beverage Corp. (A)

      25,074         3,388,500   
     

 

 

  
        7,301,321   
     

 

 

  

Biotechnology - 2.7%

      

BioMarin Pharmaceutical, Inc. (A)

      28,250         2,975,290   

Incyte Corp. (A)

      20,176         2,226,018   
     

 

 

  
        5,201,308   
     

 

 

  

Capital Markets - 4.4%

      

Affiliated Managers Group, Inc. (A)

      16,040         2,742,680   

Ameriprise Financial, Inc.

      13,309         1,452,411   

SEI Investments Co.

      40,594         1,957,849   

TD Ameritrade Holding Corp.

      76,079         2,422,355   
     

 

 

  
        8,575,295   
     

 

 

  

Chemicals - 1.1%

      

Eastman Chemical Co.

      33,627         2,176,339   
     

 

 

  

Commercial Services & Supplies - 1.1%

  

   

Waste Connections, Inc.

      42,091         2,044,781   
     

 

 

  

Communications Equipment - 2.0%

      

F5 Networks, Inc., Class B (A) (B)

      17,097         1,979,833   

Palo Alto Networks, Inc. (A) (B)

      11,280         1,940,160   
     

 

 

  
        3,919,993   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 3.0%

      

Crown Holdings, Inc. (A)

      49,843         2,280,317   

Packaging Corp. of America

      58,772         3,535,724   
     

 

 

  
        5,816,041   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 1.7%

      

Intercontinental Exchange, Inc.

      13,721         3,224,298   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 1.8%

      

AMETEK, Inc., Class A

      66,853         3,497,749   
     

 

 

  

Food Products - 1.9%

      

Hain Celestial Group, Inc. (A) (B)

      30,872         1,592,995   

TreeHouse Foods, Inc. (A)

      26,125         2,032,264   
     

 

 

  
        3,625,259   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 5.5%

  

   

ABIOMED, Inc. (A)

      15,457         1,433,791   

DexCom, Inc. (A)

      20,250         1,738,665   

Edwards Lifesciences Corp. (A)

      25,404         3,611,687   

Hologic, Inc. (A)

      62,931         2,462,490   

Intuitive Surgical, Inc. (A)

      2,862         1,315,318   
     

 

 

  
        10,561,951   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Health Care Providers & Services - 1.5%

  

   

Cardinal Health, Inc.

      36,608         $   2,812,227   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 6.4%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A)

      5,945         4,281,886   

Domino’s Pizza, Inc.

      30,413         3,281,867   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      129,659         2,974,377   

Marriott International, Inc., Class A (B)

      27,069         1,846,106   
     

 

 

  
        12,384,236   
     

 

 

  

Household Durables - 2.5%

      

Jarden Corp. (A)

      60,804         2,972,099   

Toll Brothers, Inc. (A)

      56,769         1,943,771   
     

 

 

  
        4,915,870   
     

 

 

  

Household Products - 1.0%

      

Church & Dwight Co., Inc.

      23,069         1,935,489   
     

 

 

  

Industrial Conglomerates - 1.6%

      

Roper Technologies, Inc.

      19,565         3,065,835   
     

 

 

  

Insurance - 2.1%

      

Aon PLC

      45,567         4,037,692   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 1.5%

      

Akamai Technologies, Inc. (A)

      40,688         2,809,913   
     

 

 

  

IT Services - 3.8%

      

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      40,269         2,228,889   

Sabre Corp.

      79,452         2,159,505   

Vantiv, Inc., Class A (A)

      66,666         2,994,637   
     

 

 

  
        7,383,031   
     

 

 

  

Leisure Products - 1.3%

      

Hasbro, Inc. (B)

      35,670         2,573,234   
     

 

 

  

Life Sciences Tools & Services - 3.4%

  

   

Mettler-Toledo International, Inc. (A)

      4,583         1,304,963   

Quintiles Transnational Holdings, Inc. (A)

      32,096         2,232,919   

Waters Corp. (A)

      25,382         3,000,406   
     

 

 

  
        6,538,288   
     

 

 

  

Machinery - 2.8%

      

Ingersoll-Rand PLC

      44,607         2,264,697   

Stanley Black & Decker, Inc.

      14,129         1,370,231   

Wabtec Corp.

      21,244         1,870,534   
     

 

 

  
        5,505,462   
     

 

 

  

Media - 2.9%

      

AMC Networks, Inc., Class A (A)

      40,816         2,986,507   

Starz, Class A (A)

      70,828         2,644,717   
     

 

 

  
        5,631,224   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.9%

      

Dollar General Corp.

      51,516         3,731,819   
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels - 0.7%

      

EQT Corp.

      21,786         1,411,079   
     

 

 

  

Pharmaceuticals - 1.7%

      

Zoetis, Inc., Class A

      79,364         3,268,210   
     

 

 

  

Professional Services - 2.6%

      

Equifax, Inc.

      22,615         2,197,726   

Nielsen Holdings PLC

      62,511         2,779,864   
     

 

 

  
        4,977,590   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Real Estate Investment Trusts - 2.5%

  

Equinix, Inc. (B)

      7,020         $   1,919,268   

Extra Space Storage, Inc.

      37,798         2,916,494   
     

 

 

  
        4,835,762   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 4.9%

  

Freescale Semiconductor, Ltd. (A) (B)

      66,597         2,436,118   

Integrated Device Technology, Inc. (A)

      86,270         1,751,281   

Maxim Integrated Products, Inc., Class A

      64,014         2,138,068   

Microchip Technology, Inc. (B)

      75,217         3,241,100   
     

 

 

  
        9,566,567   
     

 

 

  

Software - 9.7%

  

ANSYS, Inc. (A)

      25,825         2,276,216   

Electronic Arts, Inc. (A)

      55,550         3,763,512   

Fortinet, Inc. (A)

      53,653         2,279,179   

Intuit, Inc.

      51,788         4,596,185   

Red Hat, Inc. (A)

      52,303         3,759,540   

SolarWinds, Inc. (A)

      52,317         2,052,919   
     

 

 

  
        18,727,551   
     

 

 

  

Specialty Retail - 6.2%

  

Five Below, Inc. (A) (B)

      30,501         1,024,224   

Ross Stores, Inc.

      86,907         4,212,382   

Tractor Supply Co. (B)

      31,409         2,648,407   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc. (A)

      25,633         4,187,150   
     

 

 

  
        12,072,163   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 1.1%

  

   

lululemon athletica, Inc. (A) (B)

      40,105         2,031,318   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $180,505,654)

   

      188,852,490   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 10.8%

  

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      20,895,473         20,895,473   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $20,895,473)

   

      20,895,473   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.1%

  

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $2,220,221 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $2,267,163.

      $  2,220,220         2,220,220   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $2,220,220)

   

      2,220,220   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $203,621,347) (D)

   

      211,968,183   

Net Other Assets (Liabilities) - (9.6)%

         (18,511,851 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  193,456,332   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 188,852,490       $ —         $ —         $ 188,852,490   

Securities Lending Collateral

      20,895,473         —           —           20,895,473   

Repurchase Agreement

      —           2,220,220         —           2,220,220   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     209,747,963       $     2,220,220       $     —         $     211,968,183   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Non-income producing security.

(B)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $20,441,152. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $203,621,347. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $15,681,940 and $7,335,104, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $8,346,836.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Moderate Growth Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

INVESTMENT COMPANIES - 84.9%

      

Alternative Investments - 2.5%

      

Transamerica MLP & Energy Income (A)

      24,815         $  183,878   
     

 

 

  

Fixed Income - 31.4%

      

Transamerica Core Bond (A)

      27,036         271,711   

Transamerica Flexible Income (A)

      12,235         112,681   

Transamerica Floating Rate (A)

      18,738         184,010   

Transamerica High Yield Bond (A)

      36,565         323,598   

Transamerica Intermediate Bond (A)

      3,474         35,015   

Transamerica PIMCO Total Return VP (B)

      111,980         1,236,258   

Transamerica Unconstrained Bond (A)

      12,160         118,682   

Transamerica Voya Intermediate Bond VP (B)

      3,463         34,669   
     

 

 

  
        2,316,624   
     

 

 

  

Global/International Equity - 14.2%

      

Transamerica International Equity Opportunities (A)

      39,398         288,396   

Transamerica International Small Cap (A)

      66,936         626,524   

Transamerica TS&W International Equity VP (B)

      11,557         135,794   
     

 

 

  
        1,050,714   
     

 

 

  

U.S. Equity - 36.8%

      

Transamerica Capital Growth (A)

      35,341         577,119   

Transamerica Jennison Growth VP (B)

      10,485         104,224   

Transamerica Large Cap Value (A)

      15,766         184,144   

Transamerica Mid Cap Growth (A)

      53,335         583,491   

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (A)

      27,388         295,518   

Transamerica Small Cap Core (A)

      3,540         32,847   

Transamerica Small Cap Growth (A)

      2,979         36,764   

Transamerica Small Cap Value (A)

      3,215         33,852   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP (B)

      1,895         34,326   

Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP (B)

      35,455         469,784   

Transamerica Voya Large Cap Growth VP (B)

      21,261         263,419   

Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP (B)

      9,115         104,727   
     

 

 

  
        2,720,215   
     

 

 

  

Total Investment Companies
(Cost $6,667,283)

         6,271,431   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 17.8%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $1,318,700 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 0.63%, due 09/30/2017, and with a value of $1,348,313.

      $  1,318,700         $  1,318,700   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $1,318,700)

         1,318,700   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $7,985,983) (D)

         7,590,131   

Net Other Assets (Liabilities) - (2.7)%

         (198,340 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  7,391,791   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica Voya Moderate Growth Allocation VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Investment Companies

    $ 6,271,431       $ —         $ —         $ 6,271,431   

Repurchase Agreement

      —           1,318,700         —           1,318,700   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     6,271,431       $     1,318,700       $     —         $     7,590,131   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Investment in the Class I2 shares of the affiliated series of Transamerica Funds.

(B)

Investment in the Initial Class shares of the affiliated portfolio of Transamerica Series Trust.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $7,985,983. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $24 and $395,876, respectively. Net unrealized depreciation for tax purposes is $395,852.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    2      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth II VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 97.8%

      

Aerospace & Defense - 1.9%

      

Honeywell International, Inc.

      1,685         $  159,553   

TransDigm Group, Inc. (A) (B)

      357         75,830   
     

 

 

  
        235,383   
     

 

 

  

Airlines - 0.5%

      

United Continental Holdings, Inc. (B)

      1,135         60,212   
     

 

 

  

Beverages - 1.5%

      

Monster Beverage Corp. (B)

      1,350         182,439   
     

 

 

  

Biotechnology - 5.5%

      

Alkermes PLC (A) (B)

      1,169         68,585   

Biogen, Inc. (B)

      314         91,628   

Celgene Corp. (B)

      1,169         126,451   

Gilead Sciences, Inc.

      1,668         163,781   

Incyte Corp. (B)

      833         91,905   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (A) (B)

      299         139,077   
     

 

 

  
        681,427   
     

 

 

  

Capital Markets - 2.5%

      

Ameriprise Financial, Inc.

      1,473         160,749   

BlackRock, Inc., Class A (A)

      509         151,412   
     

 

 

  
        312,161   
     

 

 

  

Chemicals - 1.7%

      

Dow Chemical Co. (A)

      1,229         52,109   

Sherwin-Williams Co.

      200         44,556   

Valspar Corp. (A)

      1,528         109,833   
     

 

 

  
        206,498   
     

 

 

  

Communications Equipment - 1.4%

      

Cisco Systems, Inc.

      4,125         108,281   

NetScout Systems, Inc. (B)

      1,900         67,203   
     

 

 

  
        175,484   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.5%

      

Springleaf Holdings, Inc., Class A (B)

      1,372         59,984   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.0%

      

Crown Holdings, Inc. (A) (B)

      2,815         128,786   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 0.9%

      

McGraw-Hill Financial, Inc. (A)

      1,296         112,104   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.6%

      

Eaton Corp. PLC

      1,353         69,409   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 1.0%

      

Halliburton Co.

      3,625         128,144   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 5.0%

      

Costco Wholesale Corp.

      1,612         233,047   

CVS Health Corp. (A)

      2,318         223,640   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      1,878         156,062   
     

 

 

  
        612,749   
     

 

 

  

Food Products - 1.7%

      

Mondelez International, Inc., Class A

      5,093         213,244   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.5%

      

Zimmer Biomet Holdings, Inc., Class A (A)

      687         64,530   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Health Care Providers & Services - 4.6%

      

Aetna, Inc.

      1,237         $  135,340   

Envision Healthcare Holdings, Inc. (A) (B)

      2,182         80,276   

McKesson Corp.

      692         128,041   

UnitedHealth Group, Inc. (A)

      1,895         219,839   
     

 

 

  
        563,496   
     

 

 

  

Health Care Technology - 1.1%

      

Cerner Corp. (A) (B)

      2,224         133,351   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 5.7%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A) (B)

      266         191,586   

Hilton Worldwide Holdings, Inc. (A)

      7,308         167,646   

Starbucks Corp.

      4,874         277,038   

Wynn Resorts, Ltd. (A)

      1,200         63,744   
     

 

 

  
        700,014   
     

 

 

  

Household Products - 1.5%

      

Colgate-Palmolive Co. (A)

      2,828         179,465   
     

 

 

  

Insurance - 1.1%

      

Prudential Financial, Inc. (A)

      1,784         135,959   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 2.9%

      

Amazon.com, Inc. (B)

      690         353,204   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 8.2%

      

Akamai Technologies, Inc. (A) (B)

      1,455         100,482   

Alphabet, Inc., Class A (B)

      486         310,248   

Alphabet, Inc., Class C

      393         239,109   

Facebook, Inc., Class A (B)

      2,936         263,947   

Zillow Group, Inc., Class A (A) (B)

      1,070         30,741   

Zillow Group, Inc., Class C (A) (B)

      2,140         57,780   
     

 

 

  
        1,002,307   
     

 

 

  

IT Services - 6.9%

      

Accenture PLC, Class A (A)

      1,697         166,747   

Alliance Data Systems Corp. (B)

      108         27,970   

Automatic Data Processing, Inc.

      1,573         126,406   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (B)

      2,043         127,912   

Genpact, Ltd. (B)

      3,796         89,624   

Jack Henry & Associates, Inc.

      1,378         95,923   

Mastercard, Inc., Class A

      2,309         208,087   
     

 

 

  
        842,669   
     

 

 

  

Machinery - 2.2%

      

Illinois Tool Works, Inc., Class A (A)

      1,717         141,326   

Middleby Corp. (B)

      1,201         126,333   
     

 

 

  
        267,659   
     

 

 

  

Media - 2.2%

      

Comcast Corp., Class A (A)

      2,227         126,672   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      5,547         149,658   
     

 

 

  
        276,330   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.0%

      

Dollar Tree, Inc. (A) (B)

      1,865         124,321   
     

 

 

  

Personal Products - 1.6%

      

Estee Lauder Cos., Inc., Class A

      2,398         193,470   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    1

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth II VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Pharmaceuticals - 4.8%

      

Allergan PLC (A) (B)

      989         $  268,820   

Bristol-Myers Squibb Co.

      3,788         224,250   

Merck & Co., Inc.

      1,939         95,767   
     

 

 

  
        588,837   
     

 

 

  

Professional Services - 2.8%

      

Equifax, Inc.

      1,219         118,462   

Nielsen Holdings PLC

      2,704         120,247   

Verisk Analytics, Inc., Class A (B)

      1,445         106,800   
     

 

 

  
        345,509   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.6%

      

Hertz Global Holdings, Inc. (A) (B)

      6,522         109,113   

JB Hunt Transport Services, Inc. (A)

      1,290         92,106   
     

 

 

  
        201,219   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.7%

  

   

Avago Technologies, Ltd., Class A (A)

      1,031         128,885   

Skyworks Solutions, Inc. (A)

      741         62,400   

SunPower Corp., Class A (A) (B)

      677         13,567   
     

 

 

  
        204,852   
     

 

 

  

Software - 5.5%

      

Activision Blizzard, Inc. (A)

      3,638         112,378   

Intuit, Inc. (A)

      924         82,005   

Microsoft Corp. (A)

      8,863         392,276   

salesforce.com, Inc. (B)

      1,330         92,342   
     

 

 

  
        679,001   
     

 

 

  

Specialty Retail - 7.8%

      

Advance Auto Parts, Inc. (A)

      1,050         199,006   

Lowe’s Cos., Inc.

      3,785         260,862   

Michaels Cos., Inc. (A) (B)

      5,218         120,536   

Ross Stores, Inc.

      4,045         196,061   

TJX Cos., Inc.

      2,506         178,979   
     

 

 

  
        955,444   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.0%

  

   

Apple, Inc.

      6,683         737,135   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.5%

      

PVH Corp. (A)

      596         60,756   
     

 

 

  

Tobacco - 1.9%

      

Altria Group, Inc.

      4,388         238,707   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $10,973,813)

         12,026,259   
     

 

 

  

EXCHANGE-TRADED FUND - 0.7%

      

Capital Markets - 0.7%

      

iShares Russell 1000 Growth ETF

      980         91,140   
     

 

 

  

Total Exchange-Traded Fund
(Cost $98,814)

         91,140   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 24.1%

  

   

State Street Navigator Securities Lending
Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      2,964,562         2,964,562   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $2,964,562)

         2,964,562   
     

 

 

  
     Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 1.2%

      

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $142,883 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.75%, due 09/30/2019, and with a value of $149,169.

      $  142,883         $  142,883   
     

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $142,883)

         142,883   
     

 

 

  

Total Investments
(Cost $14,180,072) (D)

         15,224,844   

Net Other Assets (Liabilities) - (23.8)%

         (2,925,000 ) 
     

 

 

  

Net Assets - 100.0%

         $  12,299,844   
     

 

 

  
 

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

  

 

Page    2

  

   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth II VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 12,026,259       $ —         $ —         $ 12,026,259   

Exchange-Traded Fund

      91,140         —           —           91,140   

Securities Lending Collateral

      2,964,562         —           —           2,964,562   

Repurchase Agreement

      —           142,883         —           142,883   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     15,081,961       $     142,883       $     —         $     15,224,844   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $2,900,923. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(B)

Non-income producing security.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $14,180,072. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $1,714,975 and $670,203, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $1,044,772.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

The notes are an integral part of this report.

Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS - 99.4%

      

Aerospace & Defense - 1.9%

      

Honeywell International, Inc.

      260,717         $  24,687,293   

TransDigm Group, Inc.

      55,360         11,759,017   
     

 

 

  
        36,446,310   
     

 

 

  

Airlines - 0.5%

      

United Continental Holdings, Inc. (A)

      177,900         9,437,595   
     

 

 

  

Beverages - 1.5%

      

Monster Beverage Corp. (A)

      208,939         28,236,016   
     

 

 

  

Biotechnology - 5.7%

      

Alkermes PLC (A)

      183,160         10,745,997   

Biogen, Inc. (A)

      49,558         14,461,520   

Celgene Corp. (A)

      184,011         19,904,470   

Gilead Sciences, Inc.

      261,419         25,668,732   

Incyte Corp. (A)

      128,807         14,211,276   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Class A (A)

      46,340         21,554,588   
     

 

 

  
        106,546,583   
     

 

 

  

Capital Markets - 2.6%

      

Ameriprise Financial, Inc.

      228,010         24,882,731   

BlackRock, Inc., Class A

      79,740         23,720,258   
     

 

 

  
        48,602,989   
     

 

 

  

Chemicals - 1.8%

      

Dow Chemical Co.

      195,227         8,277,625   

Sherwin-Williams Co.

      36,400         8,109,192   

Valspar Corp. (B)

      241,692         17,372,821   
     

 

 

  
        33,759,638   
     

 

 

  

Communications Equipment - 1.5%

      

Cisco Systems, Inc.

      640,428         16,811,235   

NetScout Systems, Inc. (A)

      293,430         10,378,619   
     

 

 

  
        27,189,854   
     

 

 

  

Consumer Finance - 0.5%

      

Springleaf Holdings, Inc., Class A (A)

      215,250         9,410,730   
     

 

 

  

Containers & Packaging - 1.1%

      

Crown Holdings, Inc. (A)

      443,331         20,282,393   
     

 

 

  

Diversified Financial Services - 0.9%

      

McGraw-Hill Financial, Inc.

      202,920         17,552,580   
     

 

 

  

Electrical Equipment - 0.6%

      

Eaton Corp. PLC

      211,360         10,842,768   
     

 

 

  

Energy Equipment & Services - 1.1%

      

Halliburton Co.

      570,870         20,180,254   
     

 

 

  

Food & Staples Retailing - 5.0%

      

Costco Wholesale Corp.

      249,493         36,069,203   

CVS Health Corp.

      358,817         34,618,664   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      289,313         24,041,910   
     

 

 

  
        94,729,777   
     

 

 

  

Food Products - 1.8%

      

Mondelez International, Inc., Class A

      788,292         33,005,786   
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies - 0.5%

      

Zimmer Biomet Holdings, Inc., Class A

      109,366         10,272,748   
     

 

 

  
     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Health Care Providers & Services - 4.6%

      

Aetna, Inc.

      191,450         $  20,946,545   

Envision Healthcare Holdings, Inc. (A) (B)

      341,960         12,580,708   

McKesson Corp.

      106,654         19,734,190   

UnitedHealth Group, Inc.

      291,144         33,775,615   
     

 

 

  
        87,037,058   
     

 

 

  

Health Care Technology - 1.1%

      

Cerner Corp. (A)

      340,927         20,441,983   
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure - 5.8%

      

Chipotle Mexican Grill, Inc., Class A (A)

      41,353         29,784,498   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      1,126,630         25,844,892   

Starbucks Corp.

      749,914         42,625,112   

Wynn Resorts, Ltd. (B)

      184,486         9,799,897   
     

 

 

  
        108,054,399   
     

 

 

  

Household Products - 1.5%

      

Colgate-Palmolive Co.

      437,680         27,775,173   
     

 

 

  

Insurance - 1.1%

      

Prudential Financial, Inc.

      280,860         21,404,341   
     

 

 

  

Internet & Catalog Retail - 2.9%

      

Amazon.com, Inc. (A)

      107,503         55,029,711   
     

 

 

  

Internet Software & Services - 8.2%

      

Akamai Technologies, Inc. (A) (B)

      224,008         15,469,992   

Alphabet, Inc., Class A (A)

      75,213         48,013,723   

Alphabet, Inc., Class C

      60,875         37,037,568   

Facebook, Inc., Class A (A)

      457,118         41,094,908   

Zillow Group, Inc., Class A (A) (B)

      159,860         4,592,778   

Zillow Group, Inc., Class C (A) (B)

      319,720         8,632,440   
     

 

 

  
        154,841,409   
     

 

 

  

IT Services - 7.1%

      

Accenture PLC, Class A

      262,628         25,805,827   

Alliance Data Systems Corp. (A)

      31,400         8,131,972   

Automatic Data Processing, Inc.

      241,120         19,376,403   

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A (A)

      314,233         19,674,128   

Genpact, Ltd.

      579,415         13,679,988   

Jack Henry & Associates, Inc.

      211,752         14,740,057   

Mastercard, Inc., Class A

      357,431         32,211,682   
     

 

 

  
        133,620,057   
     

 

 

  

Machinery - 2.2%

      

Illinois Tool Works, Inc., Class A

      265,688         21,868,779   

Middleby Corp.

      185,927         19,557,661   
     

 

 

  
        41,426,440   
     

 

 

  

Media - 2.3%

      

Comcast Corp., Class A

      340,983         19,395,113   

Twenty-First Century Fox, Inc., Class A

      868,927         23,443,650   
     

 

 

  
        42,838,763   
     

 

 

  

Multiline Retail - 1.0%

      

Dollar Tree, Inc. (A) (B)

      284,920         18,992,767   
     

 

 

  

Personal Products - 1.6%

      

Estee Lauder Cos., Inc., Class A

      375,980         30,334,066   
     

 

 

  
 

 

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Transamerica Series Trust

  

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

     Shares      Value  

COMMON STOCKS (continued)

      

Pharmaceuticals - 4.8%

      

Allergan PLC (A)

      153,058         $  41,602,695   

Bristol-Myers Squibb Co.

      579,078         34,281,418   

Merck & Co., Inc.

      305,286         15,078,075   
     

 

 

  
        90,962,188   
     

 

 

  

Professional Services - 2.8%

      

Equifax, Inc.

      185,750         18,051,185   

Nielsen Holdings PLC

      418,498         18,610,606   

Verisk Analytics, Inc., Class A (A)

      222,920         16,476,017   
     

 

 

  
        53,137,808   
     

 

 

  

Road & Rail - 1.7%

      

Hertz Global Holdings, Inc. (A) (B)

      1,013,294         16,952,409   

JB Hunt Transport Services, Inc.

      203,170         14,506,338   
     

 

 

  
        31,458,747   
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.7%

  

   

Avago Technologies, Ltd., Class A (B)

      158,787         19,849,963   

Skyworks Solutions, Inc.

      111,649         9,401,962   

SunPower Corp., Class A (A) (B)

      167,010         3,346,881   
     

 

 

  
        32,598,806   
     

 

 

  

Software - 5.6%

      

Activision Blizzard, Inc. (B)

      555,801         17,168,693   

Intuit, Inc.

      145,911         12,949,601   

Microsoft Corp.

      1,371,692         60,711,088   

salesforce.com, Inc. (A)

      206,960         14,369,233   
     

 

 

  
        105,198,615   
     

 

 

  

Specialty Retail - 7.9%

      

Advance Auto Parts, Inc.

      159,656         30,259,602   

Lowe’s Cos., Inc.

      585,848         40,376,644   

Michaels Cos., Inc. (A) (B)

      813,301         18,787,253   

Ross Stores, Inc.

      625,988         30,341,638   

TJX Cos., Inc.

      391,620         27,969,501   
     

 

 

  
        147,734,638   
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals - 6.0%

  

   

Apple, Inc.

      1,019,853         112,489,786   
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods - 0.5%

  

   

PVH Corp.

      91,955         9,373,893   
     

 

 

  

Tobacco - 2.0%

      

Altria Group, Inc.

      679,190         36,947,936   
     

 

 

  

Total Common Stocks
(Cost $1,715,222,640)

         1,868,194,605   
     

 

 

  

SECURITIES LENDING COLLATERAL - 4.1%

  

   

State Street Navigator Securities Lending Trust - Prime Portfolio, 0.20% (C)

      77,561,133         77,561,133   
     

 

 

  

Total Securities Lending Collateral
(Cost $77,561,133)

         77,561,133   
     

 

 

  
    Principal      Value  

REPURCHASE AGREEMENT - 0.5%

  

   

State Street Bank & Trust Co. 0.01% (C), dated 09/30/2015, to be repurchased at $9,394,601 on 10/01/2015. Collateralized by a U.S. Government Obligation, 1.88%, due 06/30/2020, and with a value of $9,582,892.

     $  9,394,599         $  9,394,599   
    

 

 

  

Total Repurchase Agreement
(Cost $9,394,599)

        9,394,599   
    

 

 

  

Total Investments
(Cost $1,802,178,372) (D)

        1,955,150,337   

Net Other Assets (Liabilities) - (4.0)%

        (75,486,779 ) 
    

 

 

  

Net Assets - 100.0%

        $  1,879,663,558   
    

 

 

  
 

 

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   September 30, 2015 Form N-Q

Transamerica WMC US Growth VP

 

SCHEDULE OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

SECURITY VALUATION:

 

Valuation Inputs (E)

 

     Level 1 -
Unadjusted
Quoted
Prices		      Level 2 -
Other
Significant
Observable
Inputs		      Level 3 -
Significant
Unobservable
Inputs		      Value at
September 30, 2015		  

ASSETS

            

Investments

            

Common Stocks

    $ 1,868,194,605       $ —         $ —         $ 1,868,194,605   

Securities Lending Collateral

      77,561,133         —           —           77,561,133   

Repurchase Agreement

      —           9,394,599         —           9,394,599   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $     1,945,755,738       $     9,394,599       $     —         $     1,955,150,337   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

FOOTNOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

(A)

Non-income producing security.

(B)

All or a portion of the security is on loan. The total value of all securities on loan is $75,811,584. The amount of securities on loan indicated may not correspond with the securities on loan identified because securities with pending sales are in the process of recall from the brokers.

(C)

Rate disclosed reflects the yield at September 30, 2015.

(D)

Aggregate cost for federal income tax purposes is $1,802,178,372. Aggregate gross unrealized appreciation and depreciation for all securities is $258,289,041 and $105,317,076, respectively. Net unrealized appreciation for tax purposes is $152,971,965.

(E)

The Portfolio recognizes transfers between Levels at the end of the reporting period. There were no transfers between Levels 1, 2 and 3 during the period ended September 30, 2015. See the Security Valuation section of the Notes to Schedules of Investments for more information regarding security valuation and pricing inputs.

 

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Transamerica Series Trust

     Page    3      September 30, 2015 Form N-Q

 

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS

At September 30, 2015

(unaudited)

 

1. ORGANIZATION

Transamerica Series Trust (TST) is an open-end management investment company registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). TST applies investment company accounting and reporting guidance. TST serves as a funding vehicle for variable life insurance, variable annuity, and group annuity products. The portfolios (each, a “Portfolio” and collectively, the “Portfolios”) are a series of TST and are listed below.

 

Portfolio   Portfolio
Transamerica AB Dynamic Allocation VP (A)   Transamerica Managed Risk – Growth ETF VP (B)
Transamerica Aegon High Yield Bond VP   Transamerica Market Participation Strategy VP
Transamerica Aegon Money Market VP   Transamerica MFS International Equity VP
Transamerica Aegon U.S. Government Securities VP   Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP
Transamerica American Funds Managed Risk VP (C)   Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP
Transamerica Asset Allocation – Conservative VP   Transamerica Multi-Managed Balanced VP
Transamerica Asset Allocation – Growth VP   Transamerica Multi-Manager Alternative Strategies VP
Transamerica Asset Allocation – Moderate Growth VP   Transamerica PIMCO Tactical – Balanced VP
Transamerica Asset Allocation – Moderate VP   Transamerica PIMCO Tactical – Conservative VP
Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP   Transamerica PIMCO Tactical – Growth VP
Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Balanced VP   Transamerica PIMCO Total Return VP
Transamerica BlackRock Global Allocation Managed Risk – Growth VP   Transamerica PineBridge Inflation Opportunities VP
Transamerica BlackRock Global Allocation VP   Transamerica ProFund UltraBear VP
Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP   Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Conservative VP (D)
Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP   Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Moderate Growth VP (E)
Transamerica International Moderate Growth VP   Transamerica QS Investors Active Asset Allocation – Moderate VP (F)
Transamerica Janus Balanced VP   Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP
Transamerica Jennison Growth VP   Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP
Transamerica JPMorgan Core Bond VP   Transamerica Torray Concentrated Growth VP
Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP   Transamerica TS&W International Equity VP
Transamerica JPMorgan JPMorgan Mid Cap Value VP   Transamerica Voya Balanced Allocation VP
Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP   Transamerica Voya Conservative Allocation VP
Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Balanced VP   Transamerica Voya Intermediate Bond VP
Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation – Growth VP   Transamerica Voya Large Cap Growth VP
Transamerica Madison Balanced Allocation VP   Transamerica Voya Limited Maturity Bond VP
Transamerica Madison Conservative Allocation VP   Transamerica Voya Mid Cap Opportunities VP
Transamerica Madison Diversified Income VP   Transamerica Voya Moderate Growth Allocation VP
Transamerica Managed Risk – Balanced ETF VP (G)   Transamerica WMC US Growth II VP
Transamerica Managed Risk – Conservative ETF VP (H)   Transamerica WMC US Growth VP

 

(A)

Formerly, Transamerica AllianceBernstein Dynamic Allocation VP.

(B)

Formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Growth VP.

(C)

Portfolio commenced operations on May 1, 2015.

(D)

Formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Conservative VP.

(E)

Formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate Growth VP.

(F)

Formerly, Transamerica Aegon Active Asset Allocation - Moderate VP.

(G)

Formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Balanced VP.

(H)

Formerly, Transamerica Vanguard ETF Portfolio - Conservative VP.

Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP, Transamerica Market Participation Strategy VP, and Transamerica ProFund UltraBear VP are “non-diversified” Funds, as defined under the 1940 Act.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following is a summary of significant accounting policies followed by the Portfolios.

Foreign currency denominated investments: The accounting records of the Portfolios are maintained in U.S. dollars. Securities and other assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars based on the closing exchange rate each day. The cost of foreign securities purchased and any realized gains or losses are translated at the prevailing exchange rates in effect on the date of the respective transaction.

 

Transamerica Series Trust

   Page    1   September 30, 2015 Form N-Q

 

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

2. (continued)

 

Foreign currency denominated assets may involve risks not typically associated with domestic transactions. These risks include revaluation of currencies, adverse fluctuations in foreign currency values, and possible adverse political, social, and economic developments, including those particular to a specific industry, country or region.

Security transactions: Security transactions are recorded on trade date. Security gains and losses are calculated on a first-in, first-out basis. Dividends, if any, are recorded on the ex-dividend date or, in the case of foreign securities, as soon as the Portfolios are informed of the ex-dividend dates, net of foreign taxes.

3. SECURITY VALUATION

All investments in securities are recorded at their estimated fair value. The Portfolios value their investments at the close of the New York Stock Exchange (“NYSE”), normally 4:00 p.m. Eastern Time, each day the NYSE is open for business.

The Portfolios utilize various methods to measure the fair value of their investments on a recurring basis. Generally Accepted Accounting Principles in the United States of America establishes a hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. The three Levels of inputs of the fair value hierarchy are defined as follows:

Level 1 – Unadjusted quoted prices in active markets for identical securities.

Level 2 – Inputs, other than quoted prices included in Level 1, which are observable, either directly or indirectly. These inputs may include quoted prices for the identical instrument on an inactive market, prices for similar instruments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, yield curves, default rates, and similar data.

Level 3 – Unobservable inputs, which may include Transamerica Asset Management, Inc.’s (“TAM”) internal valuation committee’s (the “Valuation Committee”) own assumptions in determining the fair value of investments. Factors considered in making this determination may include, but are not limited to, information obtained by contacting the sub-adviser, issuer, analysts, or the appropriate stock exchange (for exchange-traded securities), analysis of the issuer’s financial statements or other available documents and, if necessary, available information concerning other securities in similar circumstances.

The inputs used to measure fair value may fall into different Levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the Level in the fair value hierarchy that is assigned to the fair value measurement of a security is determined based on the lowest Level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. The hierarchy classification of inputs used to value the Portfolios’ investments, at September 30, 2015, is disclosed in the Security Valuation section of each Portfolio’s Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Under supervision of the Board of Trustees (the “Board”), TAM provides day-to-day valuation functions. TAM formed the Valuation Committee to monitor and implement the fair valuation policies and procedures as approved by the Board. These policies and procedures are reviewed at least annually by the Board. The Valuation Committee, among other tasks, monitors for when market quotations are not readily available or are unreliable and determines in good faith the fair value of the portfolio investments. For instances in which daily market quotes are not readily available, securities may be valued, pursuant to procedures adopted by the Board, with reference to other instruments or indices. Depending on the relative significance of valuation inputs, these instruments may be classified in either Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy.

The Valuation Committee may employ a market-based approach which may use related or comparable assets or liabilities, recent transactions, market multiples, book values, and other relevant information for the security to determine the fair value of the security. An income-based valuation approach may also be used in which the anticipated future cash flows of the security are discounted to calculate fair value. Discounts may also be applied due to the nature or duration of any restrictions on the disposition of the securities. When the Portfolios use fair value methods that rely on significant unobservable inputs to determine a security’s value, the Valuation Committee will choose the method that is believed to accurately reflect fair value. These securities are categorized in Level 3 of the fair value hierarchy. The Valuation Committee reviews fair value measurements on a regular and ad hoc basis and may, as deemed appropriate, update the security valuations as well as the fair valuation guidelines. The Board reviews Valuation Committee determinations at its regularly scheduled meetings.

The availability of observable inputs can vary from security to security and is affected by a wide variety of factors, including, but not limited to, the type of security, whether the security is new and not yet established in the marketplace, the liquidity of markets, and other characteristics particular to the security. To the extent that valuation is based on models or inputs that are less observable or unobservable in the market, the determination of fair value requires more judgment. Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is generally greatest for instruments categorized in Level 3. Due to the inherent uncertainty of valuation, the Valuation Committee’s determination of values may differ significantly from values that would have been realized had a ready market for investments existed, and the differences could be material. The Valuation Committee employs various methods for calibrating these valuation approaches, including a regular review of valuation methodologies, key inputs and assumptions, transactional back-testing, and reviews of any market related activity.

 

Transamerica Series Trust

   Page    2   September 30, 2015 Form N-Q

 

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

3. (continued)

 

Fair value measurements: Descriptions of the valuation techniques applied to the Portfolios’ significant categories of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis are as follows:

Equity securities (common and preferred stocks): Securities are stated at the last reported sales price or closing price on the day of valuation taken from the primary exchange where the security is principally traded. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized in Level 1 of the fair value hierarchy.

Foreign securities, in which the primary trading market closes at the same time or after the NYSE, are valued based on quotations from the primary market in which they are traded and are categorized in Level 1. Because many foreign securities markets and exchanges close prior to the close of the NYSE, closing prices for foreign securities in those markets or on those exchanges do not reflect the events that occur after that close. Certain foreign securities may be fair valued using a pricing service that considers the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments such as American Depositary Receipts, financial futures, Exchange-Traded Funds, and the movement of the certain indices of securities based on a statistical analysis of their historical relationship; such valuations generally are categorized in Level 2.

Preferred stock and other equities traded on inactive markets or valued by reference to similar instruments are also generally categorized in Level 2 or Level 3 if inputs are unobservable.

Investment companies and exchange-traded funds (“ETF”): Investment companies are valued at the NAV of the underlying portfolios. These securities are actively traded and no valuation adjustments are applied. ETFs are stated at the last reported sale price or closing price on the day of valuation taken from the primary exchange where the security is principally traded. Investment companies and ETFs are categorized in Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in privately held investment funds with significant restrictions on redemptions where the inputs of NAVs are unobservable will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized in Level 3 of the fair value hierarchy.

Securities lending collateral: Securities lending collateral is invested in a money market fund which is valued at the NAV of the underlying securities and no valuation adjustments are applied. It is categorized in Level 1 of the fair value hierarchy.

Asset-backed securities: The fair value of asset-backed securities is estimated based on models that consider the estimated cash flows of each tranche of the entity, establish a benchmark yield, and develop an estimated tranche specific spread to the benchmark yield based on the unique attributes of the tranche. To the extent the inputs are observable and timely, the values would generally be categorized in Level 2 of the fair value hierarchy; otherwise they would be categorized in Level 3.

Corporate bonds: The fair value of corporate bonds is estimated using various techniques, which consider recently executed transactions in securities of the issuer or comparable issuers, market price quotations (where observable), bond spreads, fundamental data relating to the issuer, and credit default swap spreads adjusted for any basis difference between cash and derivative instruments. While most corporate bonds are categorized in Level 2 of the fair value hierarchy, in instances where lower relative weight is placed on transaction prices, quotations, or similar observable inputs, they are categorized in Level 3.

Government securities: Government securities are normally valued using a model that incorporates market observable data such as reported sales of similar securities, broker quotes, yields, bids, offers, and reference data. Certain securities are valued by principally using dealer quotations. Government securities generally are categorized in Level 2 of the fair value hierarchy, or Level 3 if inputs are unobservable.

Mortgage-backed securities: The fair value of mortgage-backed securities is estimated based on models that consider issuer type, coupon, cash flows, mortgage prepayment projection tables and adjustable rate mortgage evaluations that incorporate index data, periodic life caps and the next coupon reset date. To the extent the inputs are observable and timely, the values would generally be categorized in Level 2 of the fair value hierarchy; otherwise they are categorized in Level 3.

Municipal bonds & notes and variable rate notes: The fair value of municipal bonds & notes and variable rate notes is estimated based on models that consider, among other factors, information received from market makers and broker-dealers, current trades, bid-want lists, offerings, market movements, the liquidity of the bond, state of issuance, benchmark yield curves, and bond or note insurance. To the extent the inputs are observable and timely, the values would generally be categorized in Level 2 of the fair value hierarchy; otherwise they are categorized in Level 3.

Repurchase agreements: Repurchase agreements are valued at cost, which approximates fair value. To the extent the inputs are observable and timely, the values are generally categorized in Level 2 of the fair value hierarchy.

Short-term notes: Short-term notes are valued using amortized cost, which approximates fair value. To the extent the inputs are observable and timely, the values would be generally categorized in Level 2 of the fair value hierarchy; otherwise they would be categorized in Level 3.

U.S. government agency securities: U.S. government agency securities are comprised of two main categories consisting of agency issued debt and mortgage pass-throughs. Generally, agency issued debt securities are valued in a manner similar to U.S. government securities. Mortgage pass-throughs include to be announced (“TBA”) securities and mortgage pass-through certificates. Generally, TBA securities and mortgage pass-throughs are valued using dealer quotations. Depending on market activity levels and whether quotations or other observable data are used, these securities are typically categorized in Level 2 of the fair value hierarchy; otherwise they would be categorized in Level 3.

Restricted securities (equity and debt): Restricted securities for which quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith by the Valuation Committee under the supervision of the Portfolios’ Board. Restricted securities issued by publicly traded companies are generally valued at a discount to similar publicly traded securities. Restricted securities issued by nonpublic entities may be valued by reference to comparable public entities and/or fundamental data relating to the issuer. Depending on the relative significance of observable valuation inputs, these instruments may be classified in either Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy.

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

3. (continued)

 

Derivative instruments: Centrally cleared or listed derivatives that are actively traded are valued based on quoted prices from the exchange and are categorized in Level 1 of the fair value hierarchy. Over-the-counter (“OTC”) derivative contracts include forward, swap, swaption, and option contracts related to interest rates, foreign currencies, credit standing of reference entities, equity prices, or commodity prices. Depending on the product and the terms of the transaction, the fair value of the OTC derivative products are modeled taking into account the counterparties’ creditworthiness and using a series of techniques, including simulation models. Many pricing models do not entail material subjectivity because the methodologies employed do not necessitate significant judgments and the pricing inputs are observed from actively quoted markets, as is the case of interest rate swap and option contracts. The majority of OTC derivative products valued by the Portfolios using pricing models fall into this category and are categorized within Level 2 of the fair value hierarchy or Level 3 if inputs are unobservable.

4. SECURITIES AND OTHER INVESTMENTS

Loan participations and assignments: The Portfolios may invest in direct debt instruments which are interests in amounts owed to lenders or lending syndicates by corporate, governmental, or other borrowers, either in the form of participations at the time the loan is originated (“Participations”) or buying an interest in the loan in the secondary market from a financial institution or institutional investor (“Assignments”). Participations and Assignments in commercial loans may be secured or unsecured. These investments may include standby financing commitments, including revolving credit facilities that obligate the Portfolios to supply additional cash to the borrowers on demand. Loan Participations and Assignments involve risks of insolvency of the lending banks or other financial intermediaries. As such, the Portfolios assume the credit risks associated with the corporate borrowers and may assume the credit risks associated with the interposed banks or other financial intermediaries.

The Portfolios, with the exception of Aegon Money Market VP (“Money Market”), may be contractually obligated to receive approval from the agent banks and/or borrowers prior to the sale of these investments. The Portfolios that participate in such syndications, or that can buy a portion of the loans, become part lenders. Loans are often administered by agent banks acting as agents for all holders.

The agent banks administer the terms of the loans, as specified in the loan agreements. In addition, the agent banks are normally responsible for the collection of principal and interest payments from the corporate borrowers and the apportionment of these payments to the credit of all institutions that are parties to the loan agreements. Unless the Portfolios have direct recourse against the corporate borrowers under the terms of the loans or other indebtedness, the Portfolios may have to rely on the agent banks or other financial intermediaries to apply appropriate credit remedies against corporate borrowers.

The Portfolios held no unsecured loan participations at September 30, 2015. Open secured loan participations and assignments at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Payment in-kind securities (“PIK”): PIKs give the issuer the option of making interest payments in either cash or additional debt securities at each interest payment date. Those additional debt securities usually have the same terms, including maturity dates and interest rates, and associated risks as the original bonds.

PIKs held at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Real estate investment trusts (“REIT”): REITs are pooled investment vehicles which invest primarily in income producing real estate, or real estate related loans or interests. There are certain additional risks involved in investing in REITs. These include, but are not limited to, economic conditions, changes in zoning laws, real estate values, property taxes, and interest rates.

REITs held at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Restricted and illiquid securities: The Portfolios may invest in unregulated restricted securities. Restricted and illiquid securities are subject to legal or contractual restrictions on resale or are illiquid. Restricted securities generally may be resold in transactions exempt from registration under the Securities Act of 1933. A security may be considered illiquid if it lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time. Disposal of these securities may involve time-consuming negotiations and expense, and prompt sale at the current valuation may be difficult.

Restricted and illiquid securities held at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

To be announced (“TBA”) commitments: TBA commitments are entered into to purchase or sell securities for a fixed price at a future date, typically not to exceed 45 days. TBAs are considered securities in themselves, and involve a risk of loss if the value of the security to be purchased declines, or the value of the security sold increases, prior to settlement date, in addition to the risk of decline in the value of the Portfolios’ other assets. Unsettled TBA commitments are valued at the current value of the underlying securities.

TBA commitments held at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

4. (continued)

 

Treasury inflation-protected securities (“TIPS”): Certain Portfolios may invest in TIPS, which are fixed income securities whose principal value is periodically adjusted according to the rate of inflation/deflation. If the index measuring inflation/deflation rises or falls, the principal value of TIPS will be adjusted upward or downward, and consequently the interest payable on these securities (calculated with respect to a larger or smaller principal amount) will be increased or reduced, respectively. Any upward or downward adjustment in the principal amount of a TIPS will be included as interest income, even though investors do not receive their principal until maturity. Repayment of the original bond principal upon maturity (as adjusted for inflation) is guaranteed in the case of U.S. Treasury inflation-indexed bonds. For bonds that do not provide a similar guarantee, the adjusted principal value of the bond repaid at maturity may be less than the original principal.

TIPS held at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

When-issued, delayed-delivery, and forward commitment transactions: The Portfolios may purchase or sell securities on a when-issued, delayed-delivery, or forward commitment basis. When-issued and forward commitment transactions are made conditionally because a security, although authorized, has not yet been issued in the market. Settlement of such transactions normally occurs within a month or more after the purchase or sale commitment is made. The Portfolios engage in when-issued and forward commitment transactions to obtain an advantageous price and yield at the time of the transaction. The Portfolios engage in when-issued and forward commitment transactions for the purpose of acquiring securities, but may enter into a separate agreement to sell the securities before the settlement date. Since the value of securities purchased may fluctuate prior to settlement, the Portfolios may be required to pay more at settlement than the security is worth. In addition, the Portfolios are not entitled to any of the interest earned prior to settlement.

Delayed-delivery transactions involve a commitment by the Portfolios to purchase or sell securities for a predetermined price or yield, with payment and delivery taking place beyond the customary settlement period. When delayed-delivery transactions are outstanding, the Portfolios will segregate with their custodian either cash, U.S. government securities, or other liquid assets at least equal to the value or purchase commitments until payment is made. When purchasing a security on a delayed-delivery basis, the Portfolios assume the rights and risks of ownership of the security, including the risk of price and yield fluctuations. These transactions also involve a risk to the Portfolios if the other party to the transaction defaults on its obligation to make payment or delivery, and the Portfolios are delayed or prevented from completing the transaction. The Portfolios may dispose of or renegotiate a delayed-delivery transaction after it is entered into, which may result in a realized gain or loss. When the Portfolios sell a security on a delayed-delivery basis, the Portfolios do not participate in future gains and losses on the security.

When-issued, delayed-delivery, or forward commitment transactions held at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

5. BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

The Portfolios may engage in borrowing transactions as a means of raising cash to satisfy redemption requests, for other temporary or emergency purposes or, to the extent permitted by their investment policies, to raise additional cash to be invested in other securities or instruments. When the Portfolios invest borrowing proceeds in other securities, the Portfolios will bear the risk that the market value of the securities in which the proceeds are invested goes down and is insufficient to repay borrowed proceeds. The Portfolios may borrow on a secured or on an unsecured basis. If the Portfolios enter into a secured borrowing arrangement, a portion of the Portfolios’ assets will be used as collateral. The 1940 Act requires the Portfolios to maintain asset coverage of at least 300% of the amount of their borrowings. Asset coverage means the ratio that the value of the Portfolios’ total assets, minus liabilities other than borrowings, bears to the aggregate amount of all borrowings. Although complying with this guideline would have the effect of limiting the amount that the Portfolios may borrow, it does not otherwise mitigate the risks of entering into borrowing transactions.

Securities lending: Securities are lent to qualified financial institutions and brokers. State Street Bank and Trust Company (“State Street”) serves as securities lending agent to the Portfolios pursuant to a Securities Lending Agreement. The lending of securities exposes the Portfolios to risks such as, the borrowers may fail to return the loaned securities, the borrowers may not be able to provide additional collateral, the Portfolios may experience delays in recovery of the loaned securities or delays in access to collateral, or the Portfolios may experience losses related to the investment collateral. To minimize certain risks, loan counterparties pledge cash collateral with a value of at least 102% of the current value of the loaned securities for securities traded on U.S. exchanges and a value of at least 105% for all other securities loaned. The lending agent has agreed to indemnify the Portfolios in the case of default of any securities borrower.

Cash collateral received is invested in the State Street Navigator Securities Lending Trust-Prime Portfolio, a money market mutual fund registered under the 1940 Act.

The value of loaned securities and related collateral outstanding at September 30, 2015, if any, are shown on a gross basis in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Reverse repurchase agreements: The Portfolios, with the exception of Money Market, may enter into reverse repurchase agreements in which the Portfolios sell portfolio securities and agree to repurchase them from the buyer at a specified date and price. The Portfolios may utilize reverse repurchase agreements when it is anticipated that the interest income to be earned from the investment of the proceeds of the transaction is greater than the interest expense of the transaction. Pursuant to the terms of the reverse repurchase agreements, the Portfolios’ custodian must segregate assets with an aggregate market value greater than or equal to 100% of the repurchase price. Reverse repurchase agreements involve leverage risk and also the risk that the market value of the securities that the Portfolios are obligated to repurchase under the agreement may decline below the repurchase price. The Portfolios are subject to the risk that the buyer under the agreement may file for bankruptcy, become insolvent, or otherwise default on its obligations to the Portfolios. In the event of a default by the counterparty, there may be delays, costs and risks of loss involved in the Portfolios exercising their rights under the agreement, or those rights may be limited by other contractual agreements.

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

5. (continued)

 

The Portfolio’s average borrowings for the period ended September 30, 2015 are as follows:

 

Portfolio    Average
Daily
Borrowing		     

Number

of Days
Outstanding

      Weighted
Average
Interest Rate		  

Transamerica PIMCO Total Return VP

    $     18,204,929         186         (0.01 )% 

Open reverse repurchase agreements at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Repurchase agreements: In a repurchase agreement, the Portfolios purchase a security and simultaneously commit to resell that security to the seller at an agreed-upon price on an agreed-upon date. Securities purchased subject to a repurchase agreement are held at the Portfolios’ custodian, or designated sub-custodian related to tri-party repurchase agreements, and, pursuant to the terms of the repurchase agreement, must be collateralized by securities with an aggregate market value greater than or equal to 100% of the resale price. The Portfolios will bear the risk of value fluctuations until the securities can be sold and may encounter delays and incur costs in liquidating the securities. In the event of bankruptcy or insolvency of the seller, delays and costs may be incurred.

Repurchase agreements are subject to netting agreements, which are agreements between the Portfolios and their counterparties that provide for the net settlement of all transactions and collateral with the Portfolios, through a single payment, in the event of default or termination. Amounts presented on the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments are shown on a gross basis. The value of the related collateral for each repurchase agreement, as reflected in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments, exceeds the value of each repurchase agreement at September 30, 2015.

Open repurchase agreements at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Sale-buyback: The Portfolios may enter into sale-buyback financing transactions. The Portfolios account for sale-buyback financing transactions as borrowing transactions and realize gains and losses on these transactions at the end of the roll period. Sale-buyback financing transactions involve sales by the Portfolios of securities and simultaneously contracts to repurchase the same or substantially similar securities at an agreed upon price and date.

The Portfolios forgo principal and interest paid during the roll period on the securities sold in a sale-buyback financing transaction. The Portfolios are compensated by the difference between the current sales price and the price for the future purchase (often referred to as the “price drop”), as well as by any interest earned on the proceeds of the securities sold. Sale-buyback financing transactions may be renewed with a new sale and a repurchase price and a cash settlement made at each renewal without physical delivery of the securities subject to the contract. Sale-buyback financing transactions expose the Portfolios to risks such as, the buyer under the agreement may file for bankruptcy, become insolvent, or otherwise default on its obligations to the Portfolios, the market value of the securities the Portfolios are obligated to repurchase under the agreement may decline below the repurchase price. The Portfolios’ obligations under a sale-buyback typically would be offset by liquid assets equal in value to the amount of the Portfolios’ forward commitment to repurchase the subject security.

The Portfolio’s average borrowings for the period ended September 30, 2015 are as follows:

 

Portfolio    Average
Daily
Borrowing		     

Number

of Days
Outstanding

      Weighted
Average
Interest Rate		  

Transamerica PIMCO Total Return VP

    $     10,180,627         135         (0.30 )% 

Open sale-buyback financing transactions at September 30, 2015, if any, are identified in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Short sales: A short sale is a transaction in which the Portfolios sell securities they do not own, but have borrowed, in anticipation of a decline in the fair market value of the securities. The Portfolios are obligated to replace the borrowed securities at the market price at the time of replacement. The Portfolios’ obligation to replace the securities borrowed in connection with a short sale is fully secured by collateral deposited with the custodian. In addition, the Portfolios consider the short sale to be a borrowing by the Portfolios that is subject to the asset coverage requirements of the 1940 Act. Short sales represent an aggressive trading practice with a high risk/return potential, and short sales involve special considerations. Risks of short sales include that possible losses from short sales may be unlimited (e.g., if the price of stocks sold short rises), whereas losses from direct purchases of securities are limited to the total amount invested, and the Portfolios may be unable to replace borrowed securities sold short.

Open short sale transactions at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

 

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At September 30, 2015

(unaudited)

 

6. RISK EXPOSURES AND THE USE OF DERIVATIVE INSTRUMENTS

The Portfolios’ investment objectives allow the Portfolios to use various types of derivative contracts, including option contracts, swap agreements, futures contracts, and forward foreign currency contracts. Derivatives are investments whose value is primarily derived from underlying assets, indices or reference rates and may be transacted on an exchange or OTC.

Market Risk Factors: In pursuit of the Portfolios’ investment objectives, the Portfolios may seek to use derivatives to increase or decrease their exposure to the following market risks:

Interest rate risk: Interest rate risk relates to the fluctuations in the value of fixed income securities due to changes in the prevailing levels of market interest rates.

Foreign exchange rate risk: Foreign exchange rate risk relates to fluctuations in the value of an asset or liability due to changes in the currency exchange rates.

Equity risk: Equity risk relates to the change in value of equity securities as they relate to increases or decreases in the general market.

Credit risk: Credit risk relates to the ability of the issuer of a financial instrument to make further principal or interest payments on an obligation or commitment that it has to the Portfolios.

Commodity risk: Commodity risk relates to the change in value of commodities or commodity indices as they relate to increases or decreases in the commodities market. Commodities are physical assets that have tangible properties. Examples of these types of assets are crude oil, heating oil, metals, livestock, and agricultural products.

The Portfolios are also exposed to additional risks from investing in derivatives, such as liquidity and counterparty credit risk. Liquidity risk is the risk that the Portfolios will be unable to sell or close out the derivative in the open market in a timely manner. Counterparty credit risk is the risk that the counterparty will not be able to fulfill its obligations to the Portfolios. Investing in derivatives may also involve greater risks than investing directly in the underlying assets, such as losses in excess of any initial investment and collateral received. In addition, there may be the risk that the change in value of the derivative contract does not correspond to the change in value of the underlying instrument.

The Portfolios’ exposure to market risk factors and other associated risks are discussed by derivative type as follows:

Option contracts: The Portfolios are subject to equity price risk, interest rate risk, and foreign currency exchange rate risk in the normal course of pursuing their investment objectives. The Portfolios, with the exception of Money Market, may enter into option contracts to manage exposure to various market fluctuations. The Portfolios may purchase or write call and put options on securities and derivative instruments in which each Portfolio owns or may invest. Options are valued at the average of the bid and ask price established each day at the close of the board of trade or exchange on which they are traded. Options are marked-to-market daily to reflect the current value of the option. The primary risks associated with options are an imperfect correlation between the change in value of the securities held and the prices of the option contracts, the possibility of an illiquid market, and an inability of the counterparty to meet the contract terms. Options can be traded through an exchange or through privately negotiated arrangements with a dealer in an OTC transaction. Options traded on an exchange are generally cleared through a clearinghouse such as the Options Clearing Corp.

Options on exchange-traded funds and/or securities: The Portfolios may purchase or write options on ETFs and/or securities. Purchasing or writing options on ETFs and/or securities gives the Portfolios the right, but not the obligation to buy or sell a specified ETF and/or security as an underlying instrument for the option contract.

Options on indices: The Portfolios may purchase or write options on indices. Purchasing or writing an option on indices gives the Portfolios the right, but not the obligation to buy or sell the cash from the underlying index. The exercise of the option will result in a cash transfer and gain or loss depends on the change in the underlying index.

Options on futures: The Portfolios may purchase or write options on futures. Purchasing or writing options on futures gives the Portfolios the right, but not obligation to buy or sell a position on a futures contract at the specified option exercise price at any time during the period of the option.

Options on foreign currency: The Portfolios may purchase or write foreign currency options. Purchasing or writing options on foreign currency gives the Portfolios the right, but not the obligation to buy or sell the currency and will specify the amount of currency and a rate of exchange that may be exercised by a specified date.

Credit default swaptions: The Portfolios may purchase or write credit default swaption agreements which are options to enter into a pre-defined swap agreement by some specific date in the future. Purchasing or writing credit default swaptions gives the Portfolios the right, but not the obligation to buy or sell credit protection on a specific reference with a specific maturity.

Interest rate swaptions: The Portfolios may purchase or write interest rate swaption agreements which are options to enter into a pre-defined swap agreement by some specific date in the future. The writer of the swaption becomes the counterparty to the swap if the buyer exercises. The interest rate swaption agreement will specify whether the buyer of the swaption will be a fixed-rate receiver or a fixed-rate payer upon exercise.

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

6. (continued)

 

Purchased options: Purchasing call options tends to increase exposure to the underlying instrument. Purchasing put options tends to decrease exposure to the underlying instrument. The Portfolios pay premiums, which are treated as an investment and subsequently marked-to-market to reflect the current value of the option. The risk associated with purchasing put and call options is limited to the premium paid. Premiums paid from options which expire are treated as realized losses. Premiums paid for purchasing options which are exercised or closed are added to the amounts paid or offset against the proceeds on the underlying instrument to determine the realized gain or loss.

Written options: Writing call options tends to decrease exposure to the underlying instrument. Writing put options tends to increase exposure to the underlying instrument. When the Portfolios write a covered call or put option, the premium received is marked-to-market to reflect the current market value of the option written. Premiums received from written options which expire unexercised are treated as realized gains. Premiums received from writing options which are exercised or closed are added to the proceeds or offset against amounts paid on the underlying instrument to determine the realized gain or loss. In writing an option, the Portfolios bear the market risk of an unfavorable change in the price of the security or currency underlying the written option. Exercise of an option written by the Portfolios could result in the Portfolios selling or buying a security or currency at a price different from the current market value.

As of September 30, 2015, transactions in written options are as follows:

 

     Call Options      Put Options  

Transamerica

AB Dynamic Allocation VP

   

Amount of

Premiums

     

Number of

Contracts

     

Amount of

Premiums

     

Number of

Contracts

  

Balance at December 31, 2014

    $ —         —       $ —         —   

Options written

      196,078         7,900         391,508         83   

Options closed

      (196,078 )       (7,900 )       —         —   

Options expired

      —         —         —         —   

Options exercised

      —         —         —         —   
  

 

 

     

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —         —       $ 391,508         83   
  

 

 

     

 

 

  
     Call Options      Put Options  

Transamerica

BlackRock Global Allocation VP

    Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		      Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		  

Balance at December 31, 2014

    $ 2,165,045         2,697,621       $ 3,319,563         5,980,534   

Options written

      3,450,688         3,301,149         5,116,557         6,699,568   

Options closed

      (2,224,882 )       (3,097,960 )       (4,643,599 )       (6,885,403 ) 

Options expired

      (379,529 )       (123,196 )       (257,143 )       (51,139 ) 

Options exercised

      (743,687 )       (313,568 )       (491,077 )       (175,036 ) 
  

 

 

     

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ 2,267,635         2,464,046       $ 3,044,301         5,568,524   
  

 

 

     

 

 

  
     Call Options      Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Balanced VP

    Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		      Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		  

Balance at December 31, 2014

    $ —         —       $ —         —   

Options written

      10,065         19         9,175         19   

Options closed

      —         —         —         —   

Options expired

      (10,065 )       (19 )       (9,175 )       (19 ) 

Options exercised

      —         —         —         —   
  

 

 

     

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —         —       $ —         —   
  

 

 

     

 

 

  
     Call Options      Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Conservative VP

    Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		      Amount of
Premiums		      Number of
Contracts		  

Balance at December 31, 2014

    $ —         —       $ —         —   

Options written

      3,708         7         3,380         7   

Options closed

      —         —         —         —   

Options expired

      (3,708 )       (7 )       (3,380 )       (7 ) 

Options exercised

      —         —         —         —   
  

 

 

     

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —         —       $ —         —   
  

 

 

     

 

 

  

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

6. (continued)

 

 

     Call Options     Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Growth VP

    Amount of
Premiums		     Number of
Contracts		     Amount of
Premiums		     Number of
Contracts		  

Balance at December 31, 2014

    $ —        —      $ —        —   

Options written

      2,649        5        2,414        5   

Options closed

      —        —        —        —   

Options expired

      (2,649 )      (5 )      (2,414 )      (5 ) 

Options exercised

      —        —        —        —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —        —      $ —        —   
  

 

 

    

 

 

  
     Call Options     Put Options  

Transamerica

PIMCO Total Return VP

    Amount of
Premiums		     Number of
Contracts		     Amount of
Premiums		     Number of
Contracts		  

Balance at December 31, 2014

    $ —        —      $ —        —   

Options written

      2,015,891        6,193        1,571,280        4,599   

Options closed

      (386,710 )      (1,054 )      (316,171 )      (982 ) 

Options expired

      (999,698 )      (3,229 )      (754,032 )      (2,010 ) 

Options exercised

      (629,483 )      (1,910 )      (501,077 )      (1,607 ) 
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —        —      $ —        —   
  

 

 

    

 

 

  

As of September 30, 2015, transactions in written swaptions and foreign exchange options are as follows:

 

     Call Options     Put Options  

Transamerica

BlackRock Global Allocation VP

   

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

    

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ 68,596      USD 56,204,189      $ —      USD —   

Options written

      1,235,691        627,414,355        105,047        14,390,000   

Options closed

      (966,442 )      (464,848,544 )      (105,047 )      (14,390,000 ) 

Options expired

      (123,510 )      (123,510,000 )      —        —   

Options exercised

      —        —        —        —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ 214,335      USD 95,260,000      $ —      USD —   
  

 

 

    

 

 

  

 

     Call Options     Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Balanced VP

    Amount of
Premiums		    

Notional

Amount

     Amount of
Premiums		    

Notional

Amount

     

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ —      EUR —      $ 22,578      EUR —       USD 1,260,000   

Options written

      75,509        2,800,000        81,431        2,800,000         —   

Options closed

      (75,509 )      (2,800,000 )      (22,578 )      —         (1,260,000 ) 

Options expired

      —        —        —        —         —   

Options exercised

      —        —        (81,431 )      (2,800,000 )       —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —      EUR —      $ —      EUR —       USD —   
  

 

 

    

 

 

  
     Call Options     Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Conservative VP

    Amount of
Premiums		    

Notional

Amount

     Amount of
Premiums		     Notional
Amount		     

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ —      EUR —      $ 22,578      EUR —       USD 1,260,000   

Options written

      29,664        1,100,000        31,991        1,100,000         —   

Options closed

      (29,664 )      (1,100,000 )      (22,578 )      —         (1,260,000 ) 

Options expired

      —        —        —        —         —   

Options exercised

      —        —        (31,991 )      (1,100,000 )       —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —      EUR —      $ —      EUR —       USD —   
  

 

 

    

 

 

  
     Call Options     Put Options  

Transamerica

PIMCO Tactical - Growth VP

   

Amount of

Premiums

     Notional
Amount		     Amount of
Premiums		     Notional
Amount		      Notional
Amount		  

Balance at December 31, 2014

    $ —      EUR —      $ 11,289      EUR —       USD 630,000   

Options written

      18,877        700,000        20,358        700,000         —   

Options closed

      (18,877 )      (700,000 )      (11,289 )      —         (630,000 ) 

Options expired

      —        —        —        —         —   

Options exercised

      —        —        (20,358 )      (700,000 )       —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ —      EUR —      $ —      EUR —       USD —   
  

 

 

    

 

 

  

 

Transamerica Series Trust

   Page    9   September 30, 2015 Form N-Q

 

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

6. (continued)

 

 

     Call Options  

Transamerica

PIMCO Total Return VP

   

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

    

Notional

Amount

    

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ 941,285      AUD 4,500,000      EUR 73,900,000      USD 62,900,000   

Options written

      3,635,723        30,900,000        105,400,000        508,300,000   

Options closed

      (376,951 )      —        —        (82,600,000 ) 

Options expired

      (1,608,336 )      (4,500,000 )      (72,900,000 )      (173,000,000 ) 

Options exercised

      (693,752 )      —        (47,000,000 )      (86,500,000 ) 
  

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ 1,897,969      AUD 30,900,000      EUR 59,400,000      USD 229,100,000   
  

 

 

  
     Put Options  

Transamerica

PIMCO Total Return VP

   

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

    

Notional

Amount

    

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ 3,471,785      AUD 5,500,000      EUR 48,500,000      USD 270,700,000   

Options written

      6,256,450        32,500,000        165,700,000        743,000,000   

Options closed

      (1,092,088 )      —        (69,600,000 )      (58,300,000 ) 

Options expired

      (4,247,018 )      (9,900,000 )      (119,901,000 )      (365,900,000 ) 

Options exercised

      (466,677 )      (28,100,000 )      (24,699,000 )      (2,600,000 ) 
  

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ 3,922,452      AUD —      EUR —      USD 586,900,000   
  

 

 

  
     Call Options     Put Options  

Transamerica

Voya Intermediate Bond VP

   

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

    

Amount of

Premiums

    

Notional

Amount

  

Balance at December 31, 2014

    $ —      USD —      $ —      USD —   

Options written

      256,558        56,918,000        267,436        90,544,000   

Options closed

      (56,423 )      (16,074,000 )      (54,717 )      (16,074,000 ) 

Options expired

      —        —        (35,728 )      (33,626,000 ) 

Options exercised

      —        —        —        —   
  

 

 

    

 

 

  

Balance at September 30, 2015

    $ 200,135      USD 40,844,000      $ 176,991      USD 40,844,000   
  

 

 

    

 

 

  

Open option contracts at September 30, 2015, if any, are included within the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Swap agreements: Swap agreements are bilaterally negotiated agreements between the Portfolios and a counterparty to exchange or swap investments, cash flows, assets, foreign currencies, or market-linked returns at specified, future intervals. Swap agreements can be executed in a bi-lateral privately negotiated arrangement with a dealer in an OTC transaction or executed on a regular market. Certain swaps regardless of the venue of execution are required to be cleared through a clearinghouse (“centrally cleared swap agreements”). Centrally cleared swap agreements listed or traded on a multilateral platform, are valued at the daily settlement price determined by the corresponding exchange. For centrally cleared credit default swap agreements the clearing exchange requires all members to provide applicable levels across complete term levels. Centrally cleared interest rate swap agreements are valued using a pricing model that references the underlying rates including but not limited to the overnight index swap rate and London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) forward rate to calculate the daily settlement price. The Portfolios, with the exception of Money Market, enter into credit default, cross-currency, interest rate, total return, variance, and other forms of swap agreements to manage exposure to credit, currency, interest rate, and commodity risks. In connection with these agreements, securities or cash may be identified as collateral or margin in accordance with the terms of the respective swap agreements to provide assets of value and recourse in the event of default or bankruptcy/insolvency. Swap agreements are marked-to-market daily based upon values from third party vendors, which may include a registered exchange, or quotations from market makers to the extent available.

Credit default swap agreements: The Portfolios are subject to credit risk in the normal course of pursuing their investment objectives. The Portfolios enter into credit default swap agreements to manage their exposure to the market or certain sectors of the market to reduce their risk exposure to defaults of corporate and sovereign issuers, or to create exposure to corporate or sovereign issuers to which they are not otherwise exposed. Credit default swap agreements involve the exchange of a fixed rate premium for protection against the loss in value of an underlying security in the event of a defined credit event, such as payment default or bankruptcy (buy protection).

Under a credit default swap agreement, one party acts as a guarantor by receiving the fixed periodic payment in exchange for the commitment to purchase the underlying security at par if the defined credit event occurs (sell protection). The Portfolios’ maximum risk of loss from counterparty risk, either as the protection seller or as the protection buyer, is the notional amount of the contract. This risk is mitigated by having a master netting arrangement between the Portfolios and the counterparty, and by the posting of collateral.

Certain Portfolios sell credit default swap agreements, which exposes them to risk of loss from credit risk related events specified in the contracts. Although contract-specific, credit events are generally defined as bankruptcy, failure to pay, restructuring, obligation acceleration, obligation default, or repudiation/moratorium. The aggregate fair value of the credit default swap agreements is disclosed in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments. The aggregate fair value of assets posted as collateral, net of assets received as collateral, for these swap agreements is included in the footnotes to the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments. If a

 

Transamerica Series Trust

   Page    10   September 30, 2015 Form N-Q

 

NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

6. (continued)

 

defined credit event had occurred during the period, the swap agreements’ credit-risk-related contingent features would have been triggered, and the Portfolios would have been required to pay the notional amounts for the credit default swap agreements with a sell protection less the value of the contracts’ related reference obligations.

Interest rate swap agreements: The Portfolios are subject to interest rate risk exposure in the normal course of pursuing their investment objectives. Because the Portfolios hold fixed rate bonds, the value of these bonds may decrease if interest rates rise. To help hedge against this risk, the Portfolios enter into interest rate swap agreements. Under an interest rate swap agreement, two parties will exchange cash flows based on a notional principal amount. Portfolios with interest rate agreements can elect to pay a fixed rate and receive a floating rate, or receive a fixed rate and pay a floating rate, on a notional principal amount. The risks of interest rate swap agreements include changes in market conditions which will affect the value of the contract or the cash flows, and the possible inability of the counterparty to fulfill its obligations under the agreement. The Portfolios’ maximum risk of loss from counterparty credit risk is the discounted net value of the cash flows to be received from/paid to the counterparties over the contracts’ remaining lives, to the extent that that amount is positive. This risk is mitigated by having a master netting arrangement between the Portfolios and the counterparty, and by the posting of collateral.

Total return swap agreements: The Portfolios are subject to commodity, equity, and other risks related to the underlying investments of the swap agreement in the normal course of pursuing their investment objectives. The value of the commodity-linked investments held by the Portfolios can be affected by a variety of factors, including, but not limited to, overall market movements and other factors affecting the value of particular industries or commodities, such as weather, disease, embargoes, acts of war or terrorism, or political and regulatory developments. Commodity-linked derivatives are available from a relatively small number of issuers, subjecting a Portfolio’s investments in commodity-linked derivatives to counterparty risk, which is the risk that the issuer of the commodity-linked derivative will not fulfill its contractual obligations. Total return swap agreements on commodities involve commitments whereby cash flows are exchanged based on the price of a commodity in exchange for either a fixed or floating price or rate. One party would receive payments based on the market value of the commodity involved and pay a fixed amount. Total return swap agreements on indices involve commitments to pay interest in exchange for a market-linked return. One counterparty pays out the total return of a specific reference entity, which may be an equity, index, or bond, and in return receives a regular stream of payments.

Cross-currency swap agreements: The Portfolios are subject to foreign currency exchange rate risk in the normal course of pursuing their investment objectives. The Portfolios enter into cross-currency swap agreements to gain or reduce exposure to foreign currencies or to hedge against foreign currency exchange rate and/or interest rate risk. Cross-currency swap agreements are interest rate swap agreements in which two parties agree to exchange cash flows based on the notional amounts of two different currencies. The Portfolios with cross currency swap agreements can elect to pay a fixed rate and receive a floating rate, or, receive a fixed rate and pay a floating rate on the notional amounts of two different currencies. The notional amounts are typically determined based on the spot exchange rates at the inception of the trade. Cross-currency swap agreements can also involve an exchange of notional amounts at the start, during and/or at expiration of the contract, either at the current spot rate or another specified rate.

Open OTC and centrally cleared swap agreements at September 30, 2015, if any, are listed in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Futures contracts: The Portfolios are subject to equity and commodity price risk, interest rate risk, and foreign currency exchange rate risk in the normal course of pursuing their investment objectives. The Portfolios, with the exception of Money Market, use futures contracts to gain exposure to, or hedge against, changes in the value of equities and commodities, interest rates, or foreign currencies. A futures contract represents a commitment for the future purchase or sale of an asset at a specified price on a specified date. Upon entering into such contracts, the Portfolios are required to deposit with the broker, either in cash or in securities, an initial margin in an amount equal to a certain percentage of the contract amount. Subsequent payments (variation margin) are paid or received by the Portfolios, depending on the daily fluctuations in the value of the contract, and are recorded for financial statement purposes as unrealized gains or losses by the Portfolios. Upon entering into such contracts, the Portfolios bear the risk of equity and commodity prices, interest rates, or exchange rates moving unexpectedly, in which case, the Portfolios may not achieve the anticipated benefits of the futures contracts and may realize losses. With futures, there is minimal counterparty credit risk to the Portfolios since futures are exchange-traded and the exchange’s clearinghouse, as counterparty to all exchange-traded futures, guarantees the futures against default. Futures contracts are generally entered into on a regulated futures exchange and cleared through a clearinghouse associated with the exchange.

Open futures contracts at September 30, 2015, if any, are listed in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

Forward foreign currency contracts: The Portfolios are subject to foreign currency exchange rate risk exposure in the normal course of pursuing their investment objectives. The Portfolios, with the exception of Money Market, may enter into forward foreign currency contracts to hedge against exchange rate risk arising from investments in securities denominated in foreign currencies. Forward foreign currency contracts are marked-to-market daily, with the change in value recorded as an unrealized gain or loss. When the contracts are settled, a realized gain or loss is incurred. Risks may arise from changes in market value of the underlying currencies and from the possible inability of counterparties to meet the terms of their contracts. Forward foreign currency contracts are traded in the OTC inter-bank currency dealer market.

Open forward foreign currency contracts at September 30, 2015, if any, are listed in the Schedule of Investments or Consolidated Schedule of Investments.

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

7. AFFILIATES AND AFFILIATED TRANSACTIONS

For the period ended September 30, 2015, the Portfolios’ transactions in and earnings from investments in affiliates of TAM are as follows:

 

Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP   Value
December 31,
2014		    

Purchases

at Cost

     Proceeds
from Sales		     Net
Realized
Gain (Loss)		     Net Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		     Value
September 30,
2015		     Dividend
Income		     Net Capital
Gain
Distributions		  

Transamerica Barrow Hanley Dividend Focused VP

   $ 126,244,313      $ 6,460,207      $ (3,894,770 )    $ 73,207      $ (13,584,528 )    $ 115,298,429      $ 2,405,269      $ —   

Transamerica Blackrock Global Allocation VP

     96,952,017        18,940,484        (3,133,723 )      (99,048 )      (19,159,206 )      93,500,524        2,875,576        12,802,314   

Transamerica Global Allocation Liquidating Trust

     695,061        —        —        —        (116,195 )      578,866        —        —   

Transamerica JPMorgan Core Bond VP

     385,848,266        20,697,549        (12,087,217 )      (3,084 )      (2,096,380 )      392,359,134        8,113,257        —   

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

     166,606,900        18,369,169        (4,476,747 )      32,052        (24,583,489 )      155,947,885        1,629,723        12,078,597   

Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP

     43,902,431        4,544,889        (1,253,489 )      16,524        (5,884,257 )      41,326,098        394,610        2,845,242   

Transamerica Jennison Growth VP

     64,829,253        7,286,033        (1,790,699 )      27,813        (3,833,741 )      66,518,659        0        5,421,693   

Transamerica MFS International Equity VP

     102,929,380        5,326,195        (3,447,095 )      35,100        (4,715,854 )      100,127,726        1,737,341        —   

Transamerica Morgan Stanley Mid-Cap Growth VP

     42,318,761        5,139,110        (16,676,194 )      3,458,735        (9,681,291 )      24,559,121        0        4,068,842   

Transamerica PIMCO Total Return VP

     349,769,254        30,566,465        (10,744,193 )      (58,344 )      (19,144,177 )      350,389,005        9,948,197        9,432,231   

Transamerica Short-Term Bond

     23,530,978        17,433,314        (1,172,645 )      (3,110 )      (383,675 )      39,404,862        570,110        —   

Transamerica WMC US Growth VP

     61,381,173        23,521,560        (1,790,699 )      (21,027 )      (21,556,615 )      61,534,392        21,657,220        —   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 1,465,007,787      $ 158,284,975      $ (60,467,471 )    $ 3,458,818      $ (124,739,408 )    $ 1,441,544,701      $ 49,331,303      $ 46,648,919   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

Transamerica Madison Balanced Allocation VP   Value
December 31,
2014		     Purchases
at Cost		     Proceeds
from Sales		     Net
Realized
Gain (Loss)		     Net Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		     Value
September 30,
2015		     Dividend
Income		     Net Capital
Gain
Distributions		  

Transamerica Bond

   $ 2,995,632      $ 4,564,493      $ (1,062,272 )    $ (61,695 )    $ (273,823 )    $ 6,162,335      $ 158,318      $ —   

Transamerica Core Bond

     13,972,556        8,674,782        (4,844,832 )      (2,295 )      (6,150 )      17,794,061        319,744        —   

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

     10,361,473        4,879,299        (7,093,930 )      139,038        (1,016,031 )      7,269,849        65,970        488,928   

Transamerica PIMCO Total Return VP

     3,815,751        4,635,709        (4,183,818 )      31,265        (279,861 )      4,019,046        110,676        104,936   

Transamerica Short-Term Bond

     —        6,386,756        (2,974,255 )      (21,284 )      (28,853 )      3,362,364        41,569        —   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

     4,751,346        6,404,604        (3,886,337 )      (155,800 )      (1,235,826 )      5,877,987        69,780        796,316   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 35,896,758      $ 35,545,643      $ (24,045,444 )    $ (70,771 )    $ (2,840,544 )    $ 44,485,642      $ 766,057      $ 1,390,180   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

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NOTES TO SCHEDULES OF INVESTMENTS (continued)

At September 30, 2015

(unaudited)

 

7. (continued)

 

 

Transamerica Madison Conservative Allocation VP   Value
December 31,
2014		     Purchases
at Cost		     Proceeds
from Sales		     Net
Realized
Gain (Loss)		     Net Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		     Value
September 30,
2015		     Dividend
Income		     Net Capital
Gain
Distributions		  

Transamerica Bond

   $ 3,842,151      $ 3,677,097      $ (1,466,170 )    $ (84,328 )    $ (231,996 )    $ 5,736,754      $ 164,609      $ —   

Transamerica Core Bond

     12,487,086        9,735,958        (3,574,188 )      9,163        (39,196 )      18,618,823        329,333        —   

Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP

     5,765,788        2,535,885        (5,140,926 )      23,641        (392,059 )      2,792,329        29,418        218,030   

Transamerica PIMCO Total Return VP

     5,239,061        4,271,060        (3,783,209 )      20,209        (335,940 )      5,411,181        151,066        143,230   

Transamerica Short-Term Bond

     —        7,059,980        (2,484,652 )      (17,539 )      (42,142 )      4,515,647        48,488        —   

Transamerica Systematic Small/Mid Cap Value VP

     1,491,461        3,576,652        (2,616,138 )      (68,921 )      (360,951 )      2,022,103        23,036        262,884   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 28,825,547      $ 30,856,632      $ (19,065,283 )    $ (117,775 )    $ (1,402,284 )    $ 39,096,837      $ 745,950      $ 624,144   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

8. NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

In July 2014, the Securities and Exchange Commission voted to amend Rule 2a-7, which governs money market funds. A significant change resulting from these amendments is a requirement that institutional prime and institutional municipal money market funds transact fund shares based on a market-based NAV. Government, treasury, retail prime and retail municipal money market funds may continue to transact fund shares at an NAV calculated using the amortized cost valuation method. Among additional disclosure and other requirements, the amendments also will permit a money market fund, or, in certain circumstances, require a money market fund (other than a government money market fund which satisfies the requirements of the amended rules) to impose liquidity fees on redemptions, and permit a money market fund to limit (or gate) redemptions for up to 10 business days in any 90-day period. The degree to which a money market fund will be impacted by the rule amendments will depend upon the type of fund and type of investors (retail or institutional). The amendments have staggered compliance dates; however, the majority of these amendments will be effective on October 14, 2016, two years after the effective date for the rule amendments. Management is currently evaluating the implication, if any, of the additional disclosure requirements and its impact to the Portfolios’ financial statements.

In May 2015, the Financial Accounting Standards Board issued Accounting Standards Update No. 2015-07, “Disclosures for Investments in Certain Entities that Calculate NAV per Share (or its Equivalent)”. The guidance removes the requirement to categorize within the fair value hierarchy all investments for which fair value is measured using the NAV per share practical expedient. Sufficient information must be provided to permit reconciliation of the fair value of assets categorized within the fair value hierarchy to the amounts presented in the Statements of Assets and Liabilities. The guidance is required to be presented for annual periods beginning after December 15, 2015, and for interim periods within those fiscal years. Management is currently evaluating the implication, if any, of the additional disclosure requirements and its impact on the Portfolios’ financial statements.

 

Transamerica Series Trust

   Page    13   September 30, 2015 Form N-Q

Item 2. Controls and Procedures.

 

  (a)

The Registrant’s principal executive officer and principal financial officer evaluated the Registrant’s disclosure controls (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) within 90 days of the date of this filing and concluded that the Registrant’s disclosure control and procedures were effective as of that date.

 

  (b)

There was no change in the Registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the Registrant’s most recent fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.

Item 3. Exhibits.

Separate certifications by the Registrant’s principal executive officer and principal financial officer, as required by Rule 30a-2(a) under the 1940 Act, are attached.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

Transamerica Series Trust    

(Registrant)

By:   /s/ Marijn P. Smit
 

Marijn P. Smit

 

President and Chief Executive Officer

 

(Principal Executive Officer)

 

Date: November 24, 2015

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

 

By:

   /s/ Marijn P. Smit
    Marijn P. Smit
    President and Chief Executive Officer
    (Principal Executive Officer)
 

Date:

   November 24, 2015

 

 

By:

   /s/ Vincent J. Toner
    Vincent J. Toner
    Vice President and Treasurer
    (Principal Financial Officer)
 

Date:

   November 24, 2015