0001085146-18-001218.txt : 20180503 0001085146-18-001218.hdr.sgml : 20180503 20180503110724 ACCESSION NUMBER: 0001085146-18-001218 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180331 FILED AS OF DATE: 20180503 DATE AS OF CHANGE: 20180503 EFFECTIVENESS DATE: 20180503 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: MACKAY SHIELDS LLC CENTRAL INDEX KEY: 0000061227 IRS NUMBER: 134080466 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-00046 FILM NUMBER: 18802379 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1345 AVENUE OF THE AMERICAS STREET 2: 42ND FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10105 BUSINESS PHONE: 212-230-3811 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1345 AVENUE OF THE AMERICAS STREET 2: 42ND FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10105 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: MACKAY SHIELDS FINANCIAL CORP DATE OF NAME CHANGE: 19920929 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0000061227 XXXXXXXX 03-31-2018 03-31-2018 false MACKAY SHIELDS LLC

1345 AVENUE OF THE AMERICAS 42ND FLOOR NEW YORK NY 10105

13F HOLDINGS REPORT 028-00046 N Rene A. Bustamante 212-230-3811 /s/ Rene A. Bustamante New York NY 05-03-2018 3 1313 16037881 1 0001133639 028-06325 NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC 2 0001125816 028-06487 FIRST TRUST ADVISORS LP 3 0000071633 028-00065 NEW YORK LIFE INSURANCE CO INFORMATION TABLE 2 form13fInfoTable.xml DESCRIPTION FOR INFORMATION TABLE 2U INC COM 90214J101 664 7900 SH OTR 01 3200 4700 0 3M CO COM 88579Y101 41487 188991 SH OTR 01 42047 146944 0 ABBOTT LABS COM 002824100 43369 723786 SH OTR 01 217933 505853 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 69341 732607 SH OTR 01 211668 520939 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4336 179100 SH OTR 01 67800 111300 0 ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 629 16083 SH OTR 01 6481 9602 0 ACCURAY INC COM 004397105 827 165400 SH OTR 01 62900 102500 0 ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 757 31900 SH OTR 01 13100 18800 0 ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 486 20570 SH OTR 01 8471 12099 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8624 127837 SH OTR 01 22013 105824 0 ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 8443 60660 SH OTR 01 11008 49652 0 ADOBE SYS INC COM 00724F101 35294 163339 SH OTR 01 28318 135021 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1475 12442 SH OTR 01 2144 10298 0 ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 363 14000 SH OTR 01 5700 8300 0 ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4690 73400 SH OTR 01 27100 46300 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1387 138036 SH OTR 01 23769 114267 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC NOTE 2.125% 9/0 007903BD8 1818 1240000 PRN SOLE 1240000 0 0 ADVANSIX INC COM 00773T101 2995 86100 SH OTR 01 37900 48200 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC NOTE 2.250%12/1 007800AB1 16219 12747000 PRN OTR 01 3191000 9556000 0 AES CORP COM 00130H105 10014 880755 SH OTR 01 304287 576468 0 AETNA INC NEW COM 00817Y108 10782 63801 SH OTR 01 9452 54349 0 AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 5864 30930 SH OTR 01 3033 27897 0 AFLAC INC COM 001055102 26767 611668 SH OTR 01 199039 412629 0 AGCO CORP COM 001084102 13099 201987 SH OTR 01 47100 154887 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4724 70620 SH OTR 01 10980 59640 0 AIR LEASE CORP CL A 00912X302 494 11581 SH OTR 01 0 11581 0 AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 53185 35664000 PRN OTR 01 7456000 28208000 0 AIR LEASE CORP NOTE 3.875%12/0 00912XAK0 8935 6012000 PRN SOLE 5000000 0 1012000 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7353 46234 SH OTR 01 6319 39915 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 32475 457525 SH OTR 01 146563 310962 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 848 825000 PRN SOLE 825000 0 0 ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1283 20713 SH OTR 01 3567 17146 0 ALBEMARLE CORP COM 012653101 1725 18600 SH OTR 01 3204 15396 0 ALCOA CORP COM 013872106 12513 278312 SH OTR 01 17754 260558 0 ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 460 36220 SH OTR 01 13713 22507 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 2127 17031 SH OTR 01 2932 14099 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 13 103 SH SOLE 0 0 103 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 5713 51257 SH OTR 01 6475 44782 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 22155 120710 SH OTR 01 16710 104000 0 ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3051 12148 SH OTR 01 2093 10055 0 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC NOTE 4.750% 7/0 01741RAG7 777 425000 PRN SOLE 425000 0 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 18494 86884 SH OTR 01 17332 69552 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 2549 62388 SH OTR 01 10203 52185 0 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 1690 42506 SH OTR 01 21106 21400 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 11460 293401 SH OTR 01 16007 277394 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 24808 261693 SH OTR 01 89695 171998 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 132165 127432 SH OTR 01 29882 97550 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 117905 114272 SH OTR 01 29386 84886 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25526 409603 SH OTR 01 62325 347278 0 ALZA CORP SDCV 7/2 02261WAB5 15811 8929000 PRN SOLE 8929000 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 248912 171979 SH OTR 01 39821 132158 0 AMERCO COM 023586100 2194 6359 SH OTR 01 359 6000 0 AMEREN CORP COM 023608102 13922 245841 SH OTR 01 17951 227890 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 3688 70979 SH OTR 01 12239 58740 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 11476 575817 SH OTR 01 28796 547021 0 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 14416 210171 SH OTR 01 80961 129210 0 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 2669 90900 SH OTR 01 35400 55500 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 13065 140064 SH OTR 01 20880 119184 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 7323 65256 SH OTR 01 5989 59267 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 9742 179013 SH OTR 01 26057 152956 0 AMERICAN NATL INS CO COM 028591105 631 5393 SH OTR 01 0 5393 0 AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 1733 40305 SH OTR 01 16305 24000 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 3394 3390000 PRN OTR 01 800000 2590000 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 26363 26085000 PRN OTR 01 10085000 16000000 0 AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 1974 37200 SH OTR 01 15200 22000 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 25008 172067 SH OTR 01 80078 91989 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7 48 SH SOLE 0 0 48 AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2466 30024 SH OTR 01 5170 24854 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 34945 236213 SH OTR 01 55234 180979 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 26841 311342 SH OTR 01 84428 226914 0 AMETEK INC NEW COM 031100100 2956 38904 SH OTR 01 6700 32204 0 AMGEN INC COM 031162100 38479 225707 SH OTR 01 45096 180611 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 993 66032 SH OTR 01 27492 38540 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 1077 106367 SH OTR 01 54467 51900 0 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 4294 229000 SH OTR 01 76400 152600 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4427 51396 SH OTR 01 8852 42544 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 7348 121636 SH OTR 01 15875 105761 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 5655 62050 SH OTR 01 10686 51364 0 ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 494 5150 SH OTR 01 2150 3000 0 ANAPTYSBIO INC COM 032724106 739 7100 SH OTR 01 2900 4200 0 ANDEAVOR COM 03349M105 14711 146295 SH OTR 01 35993 110302 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 1144 66314 SH OTR 01 34214 32100 0 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 1619 27800 SH OTR 01 6400 21400 0 ANIXTER INTL INC COM 035290105 4000 52800 SH OTR 01 21900 30900 0 ANSYS INC COM 03662Q105 2238 14282 SH OTR 01 2459 11823 0 ANTHEM INC COM 036752103 30330 138050 SH OTR 01 42334 95716 0 ANTHEM INC NOTE 2.750%10/1 94973VBG1 54555 18082000 PRN OTR 01 5910000 12172000 0 APACHE CORP COM 037411105 2467 64121 SH OTR 01 11043 53078 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 1077 26430 SH OTR 01 4551 21879 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 9 230 SH SOLE 0 0 230 APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 1487 82686 SH OTR 01 33486 49200 0 APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 1789 43800 SH OTR 01 17900 25900 0 APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 8614 490286 SH OTR 01 27194 463092 0 APPLE INC COM 037833100 332905 1984177 SH OTR 01 449680 1534497 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 36824 662183 SH OTR 01 111991 550192 0 ARAMARK COM 03852U106 550 13902 SH OTR 01 12202 1700 0 ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 213 96900 SH OTR 01 58800 38100 0 ARCBEST CORP COM 03937C105 4263 133000 SH OTR 01 48500 84500 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 22128 510217 SH OTR 01 255159 255058 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 197 22500 SH SOLE 22500 0 0 ARCONIC INC COM 03965L100 6070 263444 SH OTR 01 121426 142018 0 ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 669 16942 SH OTR 01 6959 9983 0 ARES CAP CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 1291 1260000 PRN SOLE 1260000 0 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3252 12736 SH OTR 01 756 11980 0 ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 457 33700 SH OTR 01 20500 13200 0 ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 1134 69500 SH OTR 01 28565 40935 0 ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 830 412900 SH OTR 01 92200 320700 0 ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN COM 044102101 163 16800 SH OTR 01 6700 10100 0 ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103109 1475 228402 SH OTR 01 93502 134900 0 ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 601 8613 SH OTR 01 0 8613 0 ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 2138 27100 SH OTR 01 11000 16100 0 ASSURANT INC COM 04621X108 3600 39386 SH OTR 01 1690 37696 0 AT&T INC COM 00206R102 75866 2128077 SH OTR 01 676241 1451836 0 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 4269 215082 SH OTR 01 82482 132600 0 ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 2.250% 6/0 049164BH8 5555 4878000 PRN SOLE 4068000 0 810000 ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 2.250% 6/0 049164BH8 36970 32321000 PRN OTR 01 7346000 24975000 0 AUTODESK INC COM 052769106 4633 36895 SH OTR 01 6354 30541 0 AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 1160 13500 SH OTR 01 400 13100 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 8471 74650 SH OTR 01 12855 61795 0 AUTOZONE INC COM 053332102 3893 6001 SH OTR 01 1042 4959 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 4342 26403 SH OTR 01 4166 22237 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 16 97 SH SOLE 0 0 97 AVANGRID INC COM 05351W103 879 17193 SH OTR 01 0 17193 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1581 14877 SH OTR 01 2561 12316 0 AVEXIS INC COM 05366U100 1162 9400 SH OTR 01 3800 5600 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 258 10500 SH OTR 01 4300 6200 0 BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2477 11100 SH OTR 01 400 10700 0 BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 3428 123428 SH OTR 01 12411 111017 0 BALL CORP COM 058498106 2340 58922 SH OTR 01 10146 48776 0 BANCORP INC DEL COM 05969A105 4358 403504 SH OTR 01 142004 261500 0 BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 41270 32066 SH OTR 01 10958 21108 0 BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 8387 6504 SH SOLE 5424 0 1080 BANK AMER CORP COM 060505104 119831 3995712 SH OTR 01 960352 3035360 0 BANK COMM HLDGS COM 06424J103 142 12200 SH OTR 01 5100 7100 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 12207 236898 SH OTR 01 39866 197032 0 BANKWELL FINL GROUP INC COM 06654A103 289 8952 SH OTR 01 3652 5300 0 BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 201 29200 SH SOLE 29200 0 0 BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 3699 44631 SH OTR 01 16931 27700 0 BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 813 26798 SH OTR 01 13998 12800 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 23258 357595 SH OTR 01 153831 203764 0 BB&T CORP COM 054937107 8796 169022 SH OTR 01 22597 146425 0 BCB BANCORP INC COM 055298103 211 13500 SH OTR 01 5100 8400 0 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 952 59700 SH OTR 01 29600 30100 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 18814 86819 SH OTR 01 26106 60713 0 BECTON DICKINSON & CO PFD SHS CONV A 075887208 22788 390981 SH OTR 01 118728 272253 0 BECTON DICKINSON & CO PFD SHS CONV A 075887208 5595 95752 SH SOLE 79626 0 16126 BEMIS INC COM 081437105 391 8974 SH OTR 01 0 8974 0 BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 394 13200 SH OTR 01 5400 7800 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 110774 555315 SH OTR 01 168539 386776 0 BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM 084680107 3219 84824 SH OTR 01 34324 50500 0 BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 6537 119275 SH OTR 01 11628 107647 0 BEST BUY INC COM 086516101 38919 556064 SH OTR 01 129023 427041 0 BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 14111 1049135 SH OTR 01 45821 1003314 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 3337 13342 SH OTR 01 942 12400 0 BIOGEN INC COM 09062X103 18264 66702 SH OTR 01 18156 48546 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.750%10/1 09061GAE1 35234 34378000 PRN OTR 01 5575000 28803000 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.750%10/1 09061GAE1 4720 4628000 PRN SOLE 3843000 0 785000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.500%10/1 09061GAF8 1657 1498000 PRN SOLE 1498000 0 0 BITAUTO HLDGS LTD SPONSORED ADS 091727107 260 12300 SH OTR 01 1700 10600 0 BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 2750 61251 SH OTR 01 24851 36400 0 BLACKBAUD INC COM 09227Q100 743 7300 SH OTR 01 2900 4400 0 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC NOTE 1.500% 1/1 09238EAB0 29769 26895000 PRN OTR 01 5253000 21642000 0 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC NOTE 1.500% 1/1 09238EAB0 5417 4911000 PRN SOLE 4094000 0 817000 BLACKROCK FLA MUN 2020 TERM COM SHS 09250M109 2664 187485 SH SOLE 187485 0 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 13071 24128 SH OTR 01 3582 20546 0 BLACKROCK LONG-TERM MUNI ADV COM 09250B103 926 81807 SH SOLE 81807 0 0 BLACKROCK MUN 2030 TAR TERM COM SHS BEN IN 09257P105 3574 167704 SH SOLE 167704 0 0 BLACKROCK MUNI INTER DR FD I COM 09253X102 10488 800000 SH SOLE 800000 0 0 BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 1778 132807 SH SOLE 132807 0 0 BLACKROCK MUNIYIELD NY QLTY COM 09255E102 121 10000 SH SOLE 10000 0 0 BLACKROCK MUNIYLD MICH QLTY COM 09254V105 6006 451928 SH SOLE 451928 0 0 BLOCK H & R INC COM 093671105 5349 210512 SH OTR 01 33671 176841 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 4283 176381 SH OTR 01 76804 99577 0 BLUCORA INC COM 095229100 848 34479 SH OTR 01 13879 20600 0 BLUE BIRD CORP COM 095306106 315 13300 SH OTR 01 5300 8000 0 BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 2502 14655 SH OTR 01 5938 8717 0 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 1311 14300 SH OTR 01 6000 8300 0 BOEING CO COM 097023105 100442 306338 SH OTR 01 79297 227041 0 BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 23190 11147 SH OTR 01 2623 8524 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 6435 166199 SH OTR 01 7999 158200 0 BORGWARNER INC COM 099724106 1676 33359 SH OTR 01 5744 27615 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3201 25976 SH OTR 01 4474 21502 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 5 40 SH SOLE 0 0 40 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 6315 231137 SH OTR 01 39802 191335 0 BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 996 25700 SH OTR 01 10400 15300 0 BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203 928 58410 SH OTR 01 0 58410 0 BRIDGE BANCORP INC COM 108035106 532 15843 SH OTR 01 6353 9490 0 BRIGGS & STRATTON CORP COM 109043109 1280 59800 SH OTR 01 24500 35300 0 BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 2350 45715 SH OTR 01 2776 42939 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 19726 311867 SH OTR 01 53172 258695 0 BRISTOW GROUP INC NOTE 4.500% 6/0 110394AF0 459 415000 PRN SOLE 415000 0 0 BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 200 7400 SH SOLE 7400 0 0 BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 2394 44000 SH OTR 01 7577 36423 0 BRUKER CORP COM 116794108 1332 44509 SH OTR 01 2509 42000 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 9464 159347 SH OTR 01 9159 150188 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 3835 193300 SH OTR 01 68600 124700 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 656 4926 SH OTR 01 860 4066 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2199 23467 SH OTR 01 4042 19425 0 CA INC COM 12673P105 18261 538668 SH OTR 01 120012 418656 0 CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1867 77846 SH OTR 01 13404 64442 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1748 47526 SH OTR 01 8184 39342 0 CAESARS ENTMT CORP NOTE 5.000%10/0 127686AA1 15897 9094000 PRN OTR 01 2737000 6357000 0 CALAMP CORP COM 128126109 1387 60600 SH OTR 01 24600 36000 0 CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102 779 20900 SH OTR 01 8400 12500 0 CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1402 32372 SH OTR 01 5573 26799 0 CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 1905 101000 SH OTR 01 40900 60100 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 9353 97610 SH OTR 01 14050 83560 0 CARBONITE INC COM 141337105 1428 49600 SH OTR 01 17700 31900 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 3352 53485 SH OTR 01 9119 44366 0 CARE COM INC COM 141633107 3507 215524 SH OTR 01 76824 138700 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 8673 83065 SH OTR 01 3009 80056 0 CARMAX INC COM 143130102 1901 30691 SH OTR 01 5286 25405 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 22609 344759 SH OTR 01 156862 187897 0 CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 30647 23294000 PRN OTR 01 5124000 18170000 0 CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 2613 233316 SH OTR 01 97216 136100 0 CARTER INC COM 146229109 22042 211740 SH OTR 01 51858 159882 0 CATALENT INC COM 148806102 5734 139644 SH OTR 01 48619 91025 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 29909 202938 SH OTR 01 37361 165577 0 CATO CORP NEW CL A 149205106 445 30200 SH OTR 01 12300 17900 0 CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 3007 26350 SH OTR 01 5276 21074 0 CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2401 50855 SH OTR 01 8758 42097 0 CBS CORP NEW CL B 124857202 3007 58506 SH OTR 01 10069 48437 0 CDW CORP COM 12514G108 17336 246562 SH OTR 01 34497 212065 0 CELGENE CORP COM 151020104 24137 270562 SH OTR 01 65039 205523 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 46698 436957 SH OTR 01 102338 334619 0 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 13728 501012 SH OTR 01 48946 452066 0 CENTRAL VALLEY CMNTY BANCORP COM 155685100 627 32063 SH OTR 01 14063 18000 0 CENTURY BANCORP INC MASS CL A NON VTG 156432106 714 8993 SH OTR 01 3693 5300 0 CENTURY CASINOS INC COM 156492100 457 61272 SH OTR 01 36135 25137 0 CENTURYLINK INC COM 156700106 2690 163741 SH OTR 01 28196 135545 0 CERNER CORP COM 156782104 13278 228933 SH OTR 01 21800 207133 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 30773 815616 SH OTR 01 183187 632429 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1324 12401 SH OTR 01 1124 11277 0 CHART INDS INC NOTE 2.000% 8/0 16115QAC4 3267 3219000 PRN SOLE 2683000 0 536000 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 16367 52589 SH OTR 01 6279 46310 0 CHARTER FINL CORP MD COM 16122W108 707 34690 SH OTR 01 14390 20300 0 CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 762 975000 PRN SOLE 975000 0 0 CHERRY HILL MTG INVT CORP COM 164651101 1559 88900 SH OTR 01 35800 53100 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP NOTE 5.500% 9/1 165167CY1 1459 1685000 PRN SOLE 1685000 0 0 CHESAPEAKE LODGING TR SH BEN INT 165240102 437 15699 SH OTR 01 6399 9300 0 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 89444 784319 SH OTR 01 258040 526279 0 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2036 6302 SH OTR 01 840 5462 0 CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 2071 41128 SH OTR 01 7100 34028 0 CIENA CORP NOTE 3.750%10/1 171779AJ0 1096 830000 PRN SOLE 830000 0 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 33761 201267 SH OTR 01 52130 149137 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1499 16033 SH OTR 01 2760 13273 0 CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 9741 131179 SH OTR 01 9012 122167 0 CINTAS CORP COM 172908105 2542 14901 SH OTR 01 2495 12406 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 51556 1202041 SH OTR 01 279734 922307 0 CIT GROUP INC COM NEW 125581801 10372 201398 SH OTR 01 12290 189108 0 CITI TRENDS INC COM 17306X102 1110 35900 SH OTR 01 14500 21400 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 56677 839656 SH OTR 01 275668 563988 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 8164 194480 SH OTR 01 20544 173936 0 CITRIX SYS INC COM 177376100 5397 58152 SH OTR 01 5913 52239 0 CITRIX SYS INC NOTE 0.500% 4/1 177376AD2 28327 21478000 PRN OTR 01 7574000 13904000 0 CITRIX SYS INC NOTE 0.500% 4/1 177376AD2 6037 4586000 PRN SOLE 3825000 0 761000 CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 333 21600 SH OTR 01 12000 9600 0 CLEAN HARBORS INC COM 184496107 941 19277 SH OTR 01 2256 17021 0 CLEVELAND CLIFFS INC DBCV 1.500% 1/1 185899AA9 7746 7162000 PRN OTR 01 2234000 4928000 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 2888 21700 SH OTR 01 3735 17965 0 CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 982 337500 SH OTR 01 172100 165400 0 CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 831 15733 SH OTR 01 6485 9248 0 CLOVIS ONCOLOGY INC NOTE 2.500% 9/1 189464AB6 768 660000 PRN SOLE 660000 0 0 CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 15229 94159 SH OTR 01 24056 70103 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 8640 190777 SH OTR 01 15381 175396 0 CNA FINL CORP COM 126117100 8700 176283 SH OTR 01 11019 165264 0 CNB FINL CORP PA COM 126128107 223 7683 SH OTR 01 3783 3900 0 COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 3533 20461 SH OTR 01 8961 11500 0 COCA COLA CO COM 191216100 62937 1449164 SH OTR 01 472549 976615 0 COEUR MNG INC COM NEW 192108504 761 95100 SH OTR 01 0 95100 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 17750 220500 SH OTR 01 39596 180904 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 12124 169134 SH OTR 01 25453 143681 0 COLONY CAP INC NOTE 3.875% 1/1 19624RAB2 743 790000 PRN SOLE 790000 0 0 COLONY STARWOOD HOMES NOTE 3.500% 1/1 19625XAB8 1584 1415000 PRN SOLE 1415000 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 47947 1403190 SH OTR 01 252869 1150321 0 COMERICA INC COM 200340107 2808 29274 SH OTR 01 5041 24233 0 COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 754 97291 SH OTR 01 41491 55800 0 COMSTOCK RES INC NOTE 7.750% 4/0 205768AM6 22596 24190554 PRN OTR 01 5275237 18915317 0 COMSTOCK RES INC NOTE 9.500% 6/1 205768AN4 48862 52022706 PRN OTR 01 9289751 42732955 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 6224 168757 SH OTR 01 14442 154315 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 3831 25485 SH OTR 01 4311 21174 0 CONDUENT INC COM 206787103 6461 346620 SH OTR 01 10762 335858 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 38267 645426 SH OTR 01 182175 463251 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 21139 271223 SH OTR 01 30887 240336 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 9328 40925 SH OTR 01 5394 35531 0 CONTANGO OIL & GAS COMPANY COM NEW 21075N204 93 26200 SH SOLE 26200 0 0 CONVERGYS CORP COM 212485106 1726 76300 SH OTR 01 30900 45400 0 COOPER COS INC COM NEW 216648402 1886 8241 SH OTR 01 1420 6821 0 COPART INC COM 217204106 4156 81611 SH OTR 01 1560 80051 0 CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 811 49300 SH OTR 01 5200 44100 0 CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 257 14400 SH OTR 01 9800 4600 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 8595 190029 SH OTR 01 9002 181027 0 CORNING INC COM 219350105 6074 217854 SH OTR 01 25190 192664 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 42680 226502 SH OTR 01 65578 160924 0 COTY INC COM CL A 222070203 1454 79479 SH OTR 01 13687 65792 0 CRA INTL INC COM 12618T105 1601 30615 SH OTR 01 12615 18000 0 CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 4609 28949 SH OTR 01 16681 12268 0 CRAFT BREW ALLIANCE INC COM 224122101 1090 58600 SH OTR 01 29900 28700 0 CRAWFORD & CO CL B 224633107 221 26900 SH OTR 01 10700 16200 0 CRAY INC COM NEW 225223304 629 30400 SH OTR 01 9700 20700 0 CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 3533 10694 SH OTR 01 693 10001 0 CROCS INC COM 227046109 5059 311300 SH OTR 01 112900 198400 0 CROWN CASTLE INTL CORP NEW 6.875% CON PFD A 22822V309 17701 15886 SH OTR 01 1048 14838 0 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 7681 70078 SH OTR 01 12234 57844 0 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 4 36 SH SOLE 0 0 36 CSRA INC COM 12650T104 1137 27569 SH OTR 01 4748 22821 0 CSX CORP COM 126408103 9692 173977 SH OTR 01 22407 151570 0 CUBESMART COM 229663109 2645 93786 SH OTR 01 133 93653 0 CUBESMART COM 229663109 5 162 SH SOLE 0 0 162 CUMMINS INC COM 231021106 48754 300784 SH OTR 01 72471 228313 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 4235 31357 SH OTR 01 18770 12587 0 CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 3930 134814 SH OTR 01 48514 86300 0 CUTERA INC COM 232109108 3372 67100 SH OTR 01 24300 42800 0 CVR ENERGY INC COM 12662P108 1741 57600 SH OTR 01 26200 31400 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 12105 194587 SH OTR 01 29360 165227 0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 3312 195268 SH OTR 01 18428 176840 0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP NOTE 4.500% 1/1 232806AM1 4167 2985000 PRN SOLE 2651000 0 334000 D R HORTON INC COM 23331A109 2518 57446 SH OTR 01 9892 47554 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 11887 121406 SH OTR 01 17814 103592 0 DANAHER CORP DEL DBCV 1/2 235851AF9 12008 3206000 PRN SOLE 2677000 0 529000 DANAHER CORP DEL DBCV 1/2 235851AF9 73401 19584000 PRN OTR 01 4277000 15307000 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 34898 409364 SH OTR 01 109449 299915 0 DAVITA INC COM 23918K108 13335 202230 SH OTR 01 17970 184260 0 DDR CORP COM 23317H102 714 97405 SH OTR 01 0 97405 0 DDR CORP COM 23317H102 2 213 SH SOLE 0 0 213 DEAN FOODS CO NEW COM NEW 242370203 197 22800 SH SOLE 22800 0 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 4330 48100 SH OTR 01 20600 27500 0 DEERE & CO COM 244199105 8473 54554 SH OTR 01 9395 45159 0 DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP COM 245077102 191 12500 SH OTR 01 5000 7500 0 DEL TACO RESTAURANTS INC COM 245496104 280 27000 SH OTR 01 10900 16100 0 DELAWARE INV MN MUN INC FD I COM 24610V103 7128 564399 SH SOLE 564399 0 0 DELAWARE INVT NAT MUNI INC F SH BEN INT 24610T108 3234 256199 SH SOLE 256199 0 0 DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103 5526 135766 SH OTR 01 51066 84700 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 26842 366638 SH OTR 01 52606 314032 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 28542 520742 SH OTR 01 18875 501867 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1945 38660 SH OTR 01 6656 32004 0 DEPOMED INC COM 249908104 544 82500 SH OTR 01 18100 64400 0 DEUTSCHE MUN INCOME COM 25160C106 1394 124496 SH OTR 01 0 124496 0 DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 6408 201579 SH OTR 01 18646 182933 0 DIAMONDROCK HOSPITALITY CO COM 252784301 493 47246 SH OTR 01 18946 28300 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 3523 100523 SH OTR 01 5980 94543 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3644 34581 SH OTR 01 5955 28626 0 DIME CMNTY BANCSHARES COM 253922108 2829 153735 SH OTR 01 62035 91700 0 DIODES INC COM 254543101 204 6700 SH SOLE 6700 0 0 DIPLOMAT PHARMACY INC COM 25456K101 2242 111250 SH OTR 01 51050 60200 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5945 82649 SH OTR 01 10295 72354 0 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER A 25470F104 2957 137976 SH OTR 01 4466 133510 0 DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C 25470F302 3459 177202 SH OTR 01 8859 168343 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 2982 78701 SH OTR 01 6606 72095 0 DISH NETWORK CORP NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 90407 93618000 PRN OTR 01 24926000 68692000 0 DISH NETWORK CORP NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 6330 6572000 PRN SOLE 5442000 0 1130000 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 35524 353683 SH OTR 01 71683 282000 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 4102 43850 SH OTR 01 7551 36299 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 3787 39907 SH OTR 01 6871 33036 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 8905 132069 SH OTR 01 18908 113161 0 DOMTAR CORP COM NEW 257559203 15332 360404 SH OTR 01 21820 338584 0 DOVER CORP COM 260003108 2576 26225 SH OTR 01 4517 21708 0 DOWDUPONT INC COM 26078J100 32139 504453 SH OTR 01 113045 391408 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 14939 126194 SH OTR 01 26292 99902 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 12725 121883 SH OTR 01 9716 112167 0 DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 1249 41105 SH OTR 01 17405 23700 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 10656 137546 SH OTR 01 20521 117025 0 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 1587 59945 SH OTR 01 10322 49623 0 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 7 280 SH SOLE 0 0 280 DURECT CORP COM 266605104 367 171400 SH OTR 01 69200 102200 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 38216 380142 SH OTR 01 88437 291705 0 DYCOM INDS INC NOTE 0.750% 9/1 267475AB7 822 647000 PRN SOLE 647000 0 0 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 597 30100 SH OTR 01 12600 17500 0 E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 2953 53289 SH OTR 01 7848 45441 0 EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 2412 40300 SH OTR 01 16200 24100 0 EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 336 6371 SH OTR 01 2687 3684 0 EASTGROUP PPTY INC COM 277276101 347 4200 SH OTR 01 1700 2500 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 7526 71283 SH OTR 01 7653 63630 0 EATON VANCE MUN INCOME 2028 SHS 27829U105 1569 82787 SH SOLE 82787 0 0 EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109 5537 481489 SH SOLE 481489 0 0 EBAY INC COM 278642103 29205 725780 SH OTR 01 287962 437818 0 EBIX INC COM NEW 278715206 1043 14000 SH OTR 01 5700 8300 0 ECHO GLOBAL LOGISTICS INC NOTE 2.500% 5/0 27875TAA9 17376 17040000 PRN OTR 01 656000 16384000 0 ECHOSTAR CORP CL A 278768106 3738 70839 SH OTR 01 3826 67013 0 ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 139 96600 SH SOLE 96600 0 0 ECOLAB INC COM 278865100 5999 43767 SH OTR 01 7537 36230 0 EDISON INTL COM 281020107 3491 54843 SH OTR 01 9444 45399 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 4970 35622 SH OTR 01 6135 29487 0 ELECTRO SCIENTIFIC INDS COM 285229100 213 11000 SH SOLE 11000 0 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 6284 51832 SH OTR 01 8927 42905 0 ELECTRONICS FOR IMAGING INC COM 286082102 2911 106500 SH OTR 01 47400 59100 0 ELECTRONICS FOR IMAGING INC NOTE 0.750% 9/0 286082AC6 439 452000 PRN SOLE 452000 0 0 ELEVATE CREDIT INC COM 28621V101 303 42800 SH OTR 01 17300 25500 0 ELLIE MAE INC COM 28849P100 276 3000 SH OTR 01 1200 1800 0 ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 1022 39600 SH OTR 01 16000 23600 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 2356 30236 SH OTR 01 11000 19236 0 EMCORE CORP COM NEW 290846203 773 135700 SH OTR 01 55100 80600 0 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 926 17580 SH OTR 01 6888 10692 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 9066 132741 SH OTR 01 18424 114317 0 EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106 7233 430809 SH OTR 01 22026 408783 0 ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.000% 7/0 292554AF9 545 475000 PRN SOLE 475000 0 0 ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 10903 182997 SH OTR 01 11335 171662 0 ENERSYS COM 29275Y102 2039 29400 SH OTR 01 13200 16200 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 3831 173727 SH OTR 01 67027 106700 0 ENSCO JERSEY FIN LTD NOTE 3.000% 1/3 29359WAB1 14391 17905000 PRN OTR 01 3736000 14169000 0 ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 3926 49838 SH OTR 01 5263 44575 0 ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 2585 550100 SH OTR 01 195100 355000 0 ENVISION HEALTHCARE CORP COM 29414D100 783 20365 SH OTR 01 3508 16857 0 EOG RES INC COM 26875P101 11777 111871 SH OTR 01 16758 95113 0 EPAM SYS INC COM 29414B104 1592 13900 SH OTR 01 5600 8300 0 EPLUS INC COM 294268107 3279 42200 SH OTR 01 18700 23500 0 EQT CORP COM 26884L109 1958 41209 SH OTR 01 7096 34113 0 EQUIFAX INC COM 294429105 2381 20212 SH OTR 01 3481 16731 0 EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 5583 13351 SH OTR 01 2299 11052 0 EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 21 51 SH SOLE 0 0 51 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 1347 15346 SH OTR 01 932 14414 0 EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 5 52 SH SOLE 0 0 52 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 5323 86392 SH OTR 01 10652 75740 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 4 57 SH SOLE 0 0 57 ERA GROUP INC COM 26885G109 215 23000 SH OTR 01 21100 1900 0 ESSENDANT INC COM 296689102 1512 193900 SH OTR 01 90600 103300 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 2675 11115 SH OTR 01 1914 9201 0 ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 16 67 SH SOLE 0 0 67 ETSY INC COM 29786A106 348 12400 SH OTR 01 5000 7400 0 EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 8181 103668 SH OTR 01 5035 98633 0 EURONET WORLDWIDE INC NOTE 1.500%10/0 298736AH2 598 505000 PRN SOLE 505000 0 0 EVERCORE INC CLASS A 29977A105 277 3180 SH OTR 01 1280 1900 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 3143 53336 SH OTR 01 9182 44154 0 EVERTEC INC COM 30040P103 2099 128371 SH OTR 01 51671 76700 0 EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 1499 37161 SH OTR 01 14975 22186 0 EXACT SCIENCES CORP DBCV 1.000% 1/1 30063PAA3 8338 9333000 PRN OTR 01 2444000 6889000 0 EXELON CORP COM 30161N101 10018 256818 SH OTR 01 57964 198854 0 EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 29337 265711 SH OTR 01 90938 174773 0 EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 1893 29911 SH OTR 01 5150 24761 0 EXPRESS INC COM 30219E103 2184 305000 SH OTR 01 99200 205800 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 28830 417339 SH OTR 01 129504 287835 0 EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 12210 617581 SH OTR 01 31476 586105 0 EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 2 113 SH SOLE 0 0 113 EXTERRAN CORP COM 30227H106 4028 150862 SH OTR 01 53962 96900 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 2191 25079 SH OTR 01 6404 18675 0 EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 8 93 SH SOLE 0 0 93 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 102580 1374879 SH OTR 01 523766 851113 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 3622 274400 SH OTR 01 110300 164100 0 F M C CORP COM NEW 302491303 2251 29400 SH OTR 01 3893 25507 0 F5 NETWORKS INC COM 315616102 26726 184815 SH OTR 01 47954 136861 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 166590 1042555 SH OTR 01 245165 797390 0 FAIR ISAAC CORP COM 303250104 1942 11466 SH OTR 01 4643 6823 0 FARMERS NATL BANC CORP COM 309627107 671 48430 SH OTR 01 19930 28500 0 FASTENAL CO COM 311900104 2641 48374 SH OTR 01 8331 40043 0 FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 1418 12215 SH OTR 01 2105 10110 0 FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 5531 165608 SH OTR 01 10884 154724 0 FEDEX CORP COM 31428X106 18446 76825 SH OTR 01 7151 69674 0 FIBROGEN INC COM 31572Q808 1081 23390 SH OTR 01 9471 13919 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 2989 74676 SH OTR 01 3762 70914 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 7647 79404 SH OTR 01 11486 67918 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 12929 407221 SH OTR 01 29853 377368 0 FINANCIAL INSTNS INC COM 317585404 1791 60495 SH OTR 01 24395 36100 0 FINISAR CORP NOTE 0.500%12/1 31787AAM3 1079 1095000 PRN SOLE 1095000 0 0 FINISAR CORP NOTE 0.500%12/1 31787AAP6 17248 19145000 PRN OTR 01 3417000 15728000 0 FINISH LINE INC CL A 317923100 1300 96000 SH OTR 01 30300 65700 0 FIREEYE INC NOTE 1.000% 6/0 31816QAB7 1225 1285000 PRN SOLE 1285000 0 0 FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 15247 259835 SH OTR 01 66126 193709 0 FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 1250 207637 SH OTR 01 84337 123300 0 FIRST BUS FINL SVCS INC WIS COM 319390100 435 17290 SH OTR 01 6990 10300 0 FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103 1953 4725 SH OTR 01 1925 2800 0 FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN COM 32022K102 356 21272 SH OTR 01 9072 12200 0 FIRST FNDTN INC COM 32026V104 1634 88110 SH OTR 01 35510 52600 0 FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108 2860 102761 SH OTR 01 5703 97058 0 FIRST INTERNET BANCORP COM 320557101 1423 38470 SH OTR 01 16570 21900 0 FIRST NORTHWEST BANCORP COM 335834107 338 20025 SH OTR 01 8025 12000 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1149 12402 SH OTR 01 702 11700 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 29159 410810 SH OTR 01 96352 314458 0 FIRSTCASH INC COM 33767D105 1556 19150 SH OTR 01 7750 11400 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 17553 516126 SH OTR 01 164732 351394 0 FISERV INC COM 337738108 7190 100822 SH OTR 01 11700 89122 0 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 317 18427 SH OTR 01 7692 10735 0 FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 3556 100444 SH OTR 01 40944 59500 0 FLIR SYS INC COM 302445101 1166 23323 SH OTR 01 4014 19309 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 953 21990 SH OTR 01 3787 18203 0 FLUOR CORP NEW COM 343412102 14701 256928 SH OTR 01 74257 182671 0 FLUSHING FINL CORP COM 343873105 1135 42107 SH OTR 01 16907 25200 0 FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 2261 191647 SH OTR 01 83647 108000 0 FONAR CORP COM NEW 344437405 542 18200 SH OTR 01 11900 6300 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 29985 658438 SH OTR 01 135491 522947 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 8817 795759 SH OTR 01 113082 682677 0 FORTINET INC COM 34959E109 19776 369099 SH OTR 01 25788 343311 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 3991 51481 SH OTR 01 8865 42616 0 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 1527 25925 SH OTR 01 4466 21459 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 569 44800 SH OTR 01 8200 36600 0 FOSTER L B CO COM 350060109 1036 44000 SH OTR 01 22900 21100 0 FRANKLIN FINL NETWORK INC COM 35352P104 3275 100471 SH OTR 01 34871 65600 0 FRANKLIN RES INC COM 354613101 3443 99282 SH OTR 01 9472 89810 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 38069 2166677 SH OTR 01 489684 1676993 0 FREIGHTCAR AMER INC COM 357023100 1124 83900 SH OTR 01 40000 43900 0 FTD COS INC COM 30281V108 466 127900 SH OTR 01 68900 59000 0 GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 15498 225495 SH OTR 01 58535 166960 0 GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 5899 467410 SH OTR 01 23310 444100 0 GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 9234 275889 SH OTR 01 18316 257573 0 GANNETT CO INC COM 36473H104 4788 479800 SH OTR 01 174800 305000 0 GAP INC DEL COM 364760108 32327 1036132 SH OTR 01 308185 727947 0 GARTNER INC COM 366651107 1795 15258 SH OTR 01 2627 12631 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1042 22700 SH OTR 01 9100 13600 0 GENERAL CABLE CORP DEL NEW COM 369300108 474 16000 SH SOLE 16000 0 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 19448 88040 SH OTR 01 30151 57889 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 22877 1697103 SH OTR 01 325293 1371810 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 6444 143018 SH OTR 01 23157 119861 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 20909 575375 SH OTR 01 133220 442155 0 GENESCO INC COM 371532102 3488 85900 SH OTR 01 28400 57500 0 GENOMIC HEALTH INC COM 37244C101 417 13337 SH OTR 01 5442 7895 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 2217 24679 SH OTR 01 4250 20429 0 GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 3979 1406100 SH OTR 01 608200 797900 0 GGP INC COM 36174X101 2 80 SH SOLE 0 0 80 GGP INC COM 36174X101 2177 106408 SH OTR 01 18299 88109 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 54956 728956 SH OTR 01 235243 493713 0 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 729 15100 SH OTR 01 5700 9400 0 GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 3000 89674 SH OTR 01 39174 50500 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2987 26787 SH OTR 01 4613 22174 0 GODADDY INC CL A 380237107 10190 165914 SH OTR 01 5341 160573 0 GOGO INC NOTE 3.750% 3/0 38046CAB5 414 465000 PRN SOLE 465000 0 0 GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 311 13393 SH OTR 01 5493 7900 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 16519 65590 SH OTR 01 10253 55337 0 GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1102 41462 SH OTR 01 7140 34322 0 GRAHAM HLDGS CO COM 384637104 4159 6906 SH OTR 01 316 6590 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 33928 120198 SH OTR 01 27044 93154 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 6789 442266 SH OTR 01 38100 404166 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 2759 86782 SH OTR 01 0 86782 0 GREEN DOT CORP CL A 39304D102 4129 64349 SH OTR 01 26049 38300 0 GREENBRIER COS INC COM 393657101 3712 73867 SH OTR 01 29967 43900 0 GROUPON INC COM 399473107 485 111700 SH OTR 01 73000 38700 0 GRUBHUB INC COM 400110102 1806 17800 SH OTR 01 7200 10600 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 442 450000 PRN SOLE 450000 0 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 3418 88800 SH OTR 01 34700 54100 0 HABIT RESTAURANTS INC COM CL A 40449J103 537 61000 SH OTR 01 37700 23300 0 HACKETT GROUP INC COM 404609109 164 10200 SH OTR 01 4100 6100 0 HAEMONETICS CORP COM 405024100 4741 64800 SH OTR 01 28300 36500 0 HALCON RES CORP COM PAR NEW 40537Q605 171 35100 SH SOLE 35100 0 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 138 20100 SH OTR 01 17800 2300 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 17426 371237 SH OTR 01 25291 345946 0 HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 879 44863 SH OTR 01 18363 26500 0 HALYARD HEALTH INC COM 40650V100 1086 23564 SH OTR 01 9611 13953 0 HANESBRANDS INC COM 410345102 1130 61368 SH OTR 01 10569 50799 0 HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 1215 28327 SH OTR 01 4878 23449 0 HARRIS CORP DEL COM 413875105 3897 24162 SH OTR 01 3873 20289 0 HARSCO CORP COM 415864107 2635 127600 SH OTR 01 58200 69400 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 3093 60044 SH OTR 01 10339 49705 0 HASBRO INC COM 418056107 1608 19079 SH OTR 01 3286 15793 0 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 747 28000 SH OTR 01 13900 14100 0 HC2 HLDGS INC COM 404139107 522 99300 SH OTR 01 59600 39700 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 16767 172852 SH OTR 01 45361 127491 0 HCP INC COM 40414L109 1834 78960 SH OTR 01 13596 65364 0 HCP INC COM 40414L109 3 118 SH SOLE 0 0 118 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 18458 486508 SH OTR 01 23169 463339 0 HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 1206 38600 SH OTR 01 19700 18900 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 4.250% 5/0 42330PAH0 27760 29246000 PRN OTR 01 6406000 22840000 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 4.250% 5/0 42330PAH0 4598 4870000 PRN SOLE 4073000 0 797000 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1217 18284 SH OTR 01 3151 15133 0 HERBALIFE LTD NOTE 2.000% 8/1 42703MAB9 1432 1180000 PRN SOLE 1180000 0 0 HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 350 14878 SH OTR 01 6078 8800 0 HERSHEY CO COM 427866108 6233 62985 SH OTR 01 23735 39250 0 HESS CORP COM 42809H107 2301 45460 SH OTR 01 7827 37633 0 HESS CORP DEP PDF SR A 42809H404 38046 634520 SH OTR 01 129661 504859 0 HESS CORP DEP PDF SR A 42809H404 5264 88382 SH SOLE 73670 0 14712 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 10427 594463 SH OTR 01 135092 459371 0 HFF INC CL A 40418F108 4006 80600 SH OTR 01 32900 47700 0 HIGHPOINT RES CORP COM 43114K108 143 28100 SH SOLE 28100 0 0 HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 3293 75138 SH OTR 01 0 75138 0 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 12796 147085 SH OTR 01 9299 137786 0 HILLENBRAND INC COM 431571108 656 14300 SH OTR 01 5800 8500 0 HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 5392 125336 SH OTR 01 6375 118961 0 HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 2 50 SH SOLE 0 0 50 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 4655 59104 SH OTR 01 7458 51646 0 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 8 102 SH SOLE 0 0 102 HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 38079 779350 SH OTR 01 166825 612525 0 HOLOGIC INC COM 436440101 1734 46403 SH OTR 01 7990 38413 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 80918 453986 SH OTR 01 91021 362965 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 35559 246065 SH OTR 01 86113 159952 0 HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 397 10815 SH OTR 01 4415 6400 0 HORIZON BANCORP IND COM 440407104 386 12877 SH OTR 01 5227 7650 0 HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1555 45310 SH OTR 01 7802 37508 0 HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 16925 667922 SH OTR 01 68022 599900 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 33925 1820012 SH OTR 01 459483 1360529 0 HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 2 111 SH SOLE 0 0 111 HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A 442487203 1142 624132 SH OTR 01 311532 312600 0 HP INC COM 40434L105 25548 1165516 SH OTR 01 343065 822451 0 HUBSPOT INC COM 443573100 1018 9400 SH OTR 01 3800 5600 0 HUMANA INC COM 444859102 43324 161156 SH OTR 01 45214 115942 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 1688 14409 SH OTR 01 2482 11927 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 3591 237798 SH OTR 01 31991 205807 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 22514 87343 SH OTR 01 16031 71312 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 22719 776720 SH OTR 01 24367 752353 0 HURCO COMPANIES INC COM 447324104 473 10300 SH OTR 01 4200 6100 0 HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 8605 112843 SH OTR 01 7113 105730 0 HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 3149 45032 SH OTR 01 16132 28900 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 5497 35152 SH OTR 01 1396 33756 0 IBERIABANK CORP COM 450828108 4259 54600 SH OTR 01 22200 32400 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 2810 14681 SH OTR 01 2528 12153 0 IDT CORP CL B NEW 448947507 67 10700 SH SOLE 10700 0 0 ILG INC COM 44967H101 902 29000 SH OTR 01 11800 17200 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 8131 51900 SH OTR 01 8937 42963 0 ILLUMINA INC COM 452327109 5855 24767 SH OTR 01 4261 20506 0 ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 27499 22461000 PRN OTR 01 8331000 14130000 0 ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 5505 4515000 PRN SOLE 3739000 0 776000 ILLUMINA INC NOTE 6/1 452327AF6 12167 10948000 PRN OTR 01 3949000 6999000 0 IMMERSION CORP COM 452521107 606 50700 SH OTR 01 20500 30200 0 IMMUNOMEDICS INC COM 452907108 614 42000 SH OTR 01 17100 24900 0 IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 1097 56400 SH OTR 01 10000 46400 0 IMPAX LABORATORIES INC NOTE 2.000% 6/1 45256BAE1 761 765000 PRN SOLE 765000 0 0 INCYTE CORP COM 45337C102 2457 29485 SH OTR 01 5079 24406 0 INDEPENDENCE HLDG CO NEW COM NEW 453440307 300 8428 SH OTR 01 3528 4900 0 INDEXIQ ACTIVE ETF TR IQ MACKAY SHLD 45409F827 29514 1198300 SH OTR 03 0 1198300 0 INDEXIQ ACTIVE ETF TR IQ MACKAY SHLD 45409F843 14965 598500 SH OTR 03 0 598500 0 INDEXIQ ETF TR HDG EVE DRIV 45409B404 1673 80000 SH OTR 03 0 80000 0 INDEXIQ ETF TR HDGD FTSE EURO 45409B552 152595 7768589 SH OTR 01 03 0 7768589 0 INDEXIQ ETF TR HDGD FTSE INTL 45409B560 480748 22838379 SH OTR 01 0 22838379 0 INDEXIQ ETF TR HDGD FTSE JAPN 45409B537 29100 1327287 SH OTR 03 0 1327287 0 INDEXIQ ETF TR IQ CHAIKIN US 45409B388 283035 11289792 SH OTR 01 03 0 11289792 0 INDEXIQ ETF TR IQ CHAIKIN US 45409B396 283728 10400603 SH OTR 01 03 0 10400603 0 INDEXIQ ETF TR IQ ENCH BD US 45409B487 28124 1491985 SH OTR 01 0 1491985 0 INDEXIQ ETF TR IQ ENCH COR PL 45409B479 132040 6845612 SH OTR 01 0 6845612 0 INDEXIQ ETF TR IQ GLB RES ETF 45409B883 128213 4653828 SH OTR 01 0 4653828 0 INDEXIQ ETF TR IQ LEADERS GTA 45409B511 34460 1422810 SH OTR 03 0 1422810 0 INDEXIQ ETF TR IQ S&P HGH YLD 45409B412 99479 4052107 SH OTR 01 03 0 4052107 0 INDEXIQ ETF TR LNG SHT TRACK 45409B305 1758 80000 SH OTR 03 0 80000 0 INPHI CORP NOTE 0.750% 9/0 45772FAC1 1334 1416000 PRN SOLE 1416000 0 0 INPHI CORP NOTE 1.125%12/0 45772FAB3 29868 28458000 PRN OTR 01 4485000 23973000 0 INPHI CORP NOTE 1.125%12/0 45772FAB3 3655 3499000 PRN SOLE 2936000 0 563000 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 3705 106074 SH OTR 01 43674 62400 0 INSMED INC COM PAR $.01 457669307 651 28908 SH OTR 01 12218 16690 0 INSMED INC NOTE 1.750% 1/1 457669AA7 442 500000 PRN SOLE 500000 0 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 3044 43770 SH OTR 01 17570 26200 0 INSTRUCTURE INC COM 45781U103 422 10000 SH OTR 01 4000 6000 0 INSULET CORP NOTE 1.250% 9/1 45784PAF8 1149 740000 PRN SOLE 740000 0 0 INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 4117 72800 SH OTR 01 31800 41000 0 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY NOTE 0.875%11/1 458118AC0 544 482000 PRN SOLE 482000 0 0 INTEL CORP COM 458140100 81051 1556280 SH OTR 01 568318 987962 0 INTEL CORP SDCV 3.250% 8/0 458140AF7 9358 3762000 PRN SOLE 3123000 0 639000 INTEL CORP SDCV 3.250% 8/0 458140AF7 49769 19993000 PRN OTR 01 10695000 9298000 0 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN NOTE 3.250% 7/0 45845PAA6 12614 15645000 PRN OTR 01 3909000 11736000 0 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN NOTE 3.250% 7/0 45845PAA6 1582 1975000 PRN SOLE 1660000 0 315000 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 20084 276939 SH OTR 01 50391 226548 0 INTERDIGITAL INC NOTE 1.500% 3/0 458660AD9 486 418000 PRN SOLE 418000 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 67850 442224 SH OTR 01 150703 291521 0 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 1820 13292 SH OTR 01 2288 11004 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 3109 134998 SH OTR 01 11265 123733 0 INTERSECT ENT INC COM 46071F103 1509 38400 SH OTR 01 15500 22900 0 INTEVAC INC COM 461148108 126 18300 SH OTR 01 14700 3600 0 INTL PAPER CO COM 460146103 3713 69502 SH OTR 01 11970 57532 0 INTUIT COM 461202103 7086 40878 SH OTR 01 7039 33839 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 16514 40001 SH OTR 01 9286 30715 0 INVESCO MUN TR COM 46131J103 282 24087 SH SOLE 24087 0 0 INVESCO QUALITY MUNI INC TRS COM 46133G107 1188 99857 SH SOLE 99857 0 0 IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 1474 6317 SH OTR 01 1087 5230 0 IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 20073 204595 SH OTR 01 43853 160742 0 IRON MTN INC NEW COM 46284V101 8428 256491 SH OTR 01 19933 236558 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 868 56269 SH OTR 01 22917 33352 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC DBCV 2.250% 6/1 46333XAD0 803 679000 PRN SOLE 679000 0 0 ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 7993 627900 SH OTR 01 9200 618700 0 ISHARES INC MSCI FRNTR100ETF 464286145 3356 95596 SH OTR 01 0 95596 0 ISHARES INC MSCI RUSSIA ETF 46434G798 2452 67300 SH OTR 01 0 67300 0 ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 5119 148946 SH OTR 01 0 148946 0 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 26008 398963 SH OTR 01 0 398963 0 ISHARES TR INTRM GOV CR ETF 464288612 4951 45727 SH OTR 01 0 45727 0 ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 22902 295392 SH OTR 01 0 295392 0 ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1137 23559 SH OTR 01 1600 21959 0 ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 5046 147845 SH OTR 01 0 147845 0 ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 3304 122552 SH OTR 01 0 122552 0 ISHARES TR MSCI PHILIPS ETF 46429B408 2826 80885 SH OTR 01 0 80885 0 ISHARES TR MSCI POLAND ETF 46429B606 1469 58526 SH OTR 01 0 58526 0 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 22263 163588 SH OTR 01 0 163588 0 ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 18137 151189 SH OTR 01 0 151189 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 14350 94515 SH OTR 01 5175 89340 0 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 4196 37120 SH OTR 01 0 37120 0 ISIS PHARMACEUTICALS INC DEL NOTE 1.000%11/1 464337AJ3 21314 21520000 PRN OTR 01 5476000 16044000 0 ISIS PHARMACEUTICALS INC DEL NOTE 1.000%11/1 464337AJ3 2810 2844000 PRN SOLE 2353000 0 491000 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 337 29400 SH OTR 01 13700 15700 0 J JILL INC COM 46620W102 252 57000 SH OTR 01 22900 34100 0 J2 GLOBAL INC COM 48123V102 426 5400 SH OTR 01 2200 3200 0 J2 GLOBAL INC NOTE 3.250% 6/1 48123VAC6 849 665000 PRN SOLE 665000 0 0 JABIL INC COM 466313103 21349 743100 SH OTR 01 118629 624471 0 JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 1200 20279 SH OTR 01 3493 16786 0 JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.875% 8/1 472145AB7 1226 1169000 PRN SOLE 1169000 0 0 JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 1522 74895 SH OTR 01 0 74895 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 110301 860716 SH OTR 01 272277 588439 0 JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 1682 27121 SH OTR 01 10921 16200 0 JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 29057 166383 SH OTR 01 40114 126269 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 139822 1271456 SH OTR 01 398748 872708 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 7265 298619 SH OTR 01 121567 177052 0 JUPAI HLDGS LTD ADS 48205B107 395 19400 SH OTR 01 2800 16600 0 K12 INC COM 48273U102 1911 134753 SH OTR 01 54553 80200 0 KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 1915 17429 SH OTR 01 3001 14428 0 KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 7530 138935 SH OTR 01 12477 126458 0 KB HOME COM 48666K109 3434 120700 SH OTR 01 53100 67600 0 KELLOGG CO COM 487836108 2722 41866 SH OTR 01 7208 34658 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 1162 40000 SH OTR 01 16200 23800 0 KEMET CORP COM NEW 488360207 3854 212600 SH OTR 01 80900 131700 0 KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC COM 492515101 294 71800 SH OTR 01 30400 41400 0 KEYCORP NEW COM 493267108 10345 529173 SH OTR 01 45915 483258 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 8040 73002 SH OTR 01 10195 62807 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 1032 71647 SH OTR 01 12337 59310 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 6351 421682 SH OTR 01 55059 366623 0 KIRBY CORP COM 497266106 1470 19099 SH OTR 01 0 19099 0 KIRKLANDS INC COM 497498105 1374 141812 SH OTR 01 71112 70700 0 KLA-TENCOR CORP COM 482480100 16481 151188 SH OTR 01 21168 130020 0 KOHLS CORP COM 500255104 28587 436371 SH OTR 01 112526 323845 0 KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 2449 59586 SH OTR 01 24186 35400 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 7793 125104 SH OTR 01 17306 107798 0 KRATON CORPORATION COM 50077C106 2061 43200 SH OTR 01 20300 22900 0 KROGER CO COM 501044101 5342 223134 SH OTR 01 25784 197350 0 L BRANDS INC COM 501797104 7800 204135 SH OTR 01 19459 184676 0 L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 3479 16725 SH OTR 01 2723 14002 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 2772 17137 SH OTR 01 2953 14184 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 18298 90066 SH OTR 01 27042 63024 0 LAM RESEARCH CORP NOTE 1.250% 5/1 512807AL2 53088 15715000 PRN OTR 01 1003000 14712000 0 LAM RESEARCH CORP NOTE 1.250% 5/1 512807AL2 10956 3248000 PRN SOLE 2713000 0 535000 LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 9449 148435 SH OTR 01 17826 130609 0 LANNET INC COM 516012101 836 52100 SH OTR 01 4400 47700 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 4303 270600 SH OTR 01 98000 172600 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 9174 127596 SH OTR 01 0 127596 0 LASALLE HOTEL PPTYS COM SH BEN INT 517942108 1399 48225 SH OTR 01 19769 28456 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 39228 262011 SH OTR 01 79691 182320 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 5273 28337 SH OTR 01 2711 25626 0 LEGG MASON INC COM 524901105 17757 436835 SH OTR 01 28271 408564 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 984 22187 SH OTR 01 3820 18367 0 LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 3741 11400 SH OTR 01 4600 6800 0 LENNAR CORP CL A 526057104 6893 116942 SH OTR 01 11537 105405 0 LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 2370 104247 SH OTR 01 15414 88833 0 LEXICON PHARMACEUTICALS INC NOTE 5.250%12/0 528872AB0 165 127000 PRN SOLE 127000 0 0 LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS SER A COM 53046P109 14497 369078 SH OTR 01 20498 348580 0 LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP COM SER A 53071M104 26136 1038387 SH OTR 01 144866 893521 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE DEB 2.250% 9/3 531229AE2 674 645000 PRN SOLE 645000 0 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.000% 1/3 531229AF9 21735 20630000 PRN OTR 01 4525000 16105000 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.375%10/1 531229AB8 5498 4795000 PRN SOLE 3992000 0 803000 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.375%10/1 531229AB8 24827 21557000 PRN OTR 01 4700000 16857000 0 LIBERTY TAX INC CL A 53128T102 398 39400 SH OTR 01 20100 19300 0 LIFE STORAGE INC COM 53223X107 3621 43360 SH OTR 01 0 43360 0 LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 1538 9313 SH OTR 01 3786 5527 0 LIGAND PHARMACEUTICALS INC NOTE 0.750% 8/1 53220KAD0 947 432000 PRN SOLE 432000 0 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 44035 569149 SH OTR 01 152364 416785 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 16145 220984 SH OTR 01 32969 188015 0 LIONS GATE ENTMNT CORP CL A VTG 535919401 3362 130178 SH OTR 01 0 130178 0 LIONS GATE ENTMNT CORP CL B NON VTG 535919500 1646 68342 SH OTR 01 5742 62600 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 22209 527032 SH OTR 01 108491 418541 0 LIVEPERSON INC COM 538146101 1445 88400 SH OTR 01 34400 54000 0 LKQ CORP COM 501889208 1974 52019 SH OTR 01 8958 43061 0 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 48259 142808 SH OTR 01 37392 105416 0 LOEWS CORP COM 540424108 2260 45439 SH OTR 01 7826 37613 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 496 17250 SH SOLE 17250 0 0 LOWES COS INC COM 548661107 44299 504828 SH OTR 01 132069 372759 0 LOXO ONCOLOGY INC COM 548862101 992 8600 SH OTR 01 3500 5100 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 20947 342996 SH OTR 01 18012 324984 0 LSC COMMUNICATIONS INC COM 50218P107 529 30300 SH OTR 01 19500 10800 0 LSI INDS INC COM 50216C108 880 108478 SH OTR 01 58878 49600 0 LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.250% 3/1 55024UAB5 48415 38131000 PRN OTR 01 9032000 29099000 0 LYON WILLIAM HOMES CL A NEW 552074700 888 32300 SH OTR 01 17700 14600 0 M & T BK CORP COM 55261F104 5360 29075 SH OTR 01 4363 24712 0 MACERICH CO COM 554382101 1022 18246 SH OTR 01 3142 15104 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.000%10/0 55608BAB1 1821 2040000 PRN SOLE 2040000 0 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 45561 45848000 PRN OTR 01 9786000 36062000 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 4645 4698000 PRN SOLE 3907000 0 791000 MACROGENICS INC COM 556099109 519 20638 SH OTR 01 7950 12688 0 MACYS INC COM 55616P104 10971 368890 SH OTR 01 47183 321707 0 MAGELLAN HEALTH INC COM NEW 559079207 4134 38600 SH OTR 01 16800 21800 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 4897 116922 SH OTR 01 7365 109557 0 MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405 953 33500 SH OTR 01 7200 26300 0 MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 9523 82733 SH OTR 01 25933 56800 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 7865 487631 SH OTR 01 97489 390142 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 43821 599389 SH OTR 01 178810 420579 0 MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 1615 44800 SH OTR 01 18200 26600 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 18619 136925 SH OTR 01 12227 124698 0 MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 786 5900 SH OTR 01 2400 3500 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 7095 85903 SH OTR 01 14792 71111 0 MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 2193 10581 SH OTR 01 1822 8759 0 MASCO CORP COM 574599106 2141 52949 SH OTR 01 9119 43830 0 MASIMO CORP COM 574795100 2159 24548 SH OTR 01 10708 13840 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 67150 383366 SH OTR 01 89976 293390 0 MATERION CORP COM 576690101 1874 36700 SH OTR 01 17200 19500 0 MATRIX SVC CO COM 576853105 1814 132400 SH OTR 01 58100 74300 0 MATSON INC COM 57686G105 1194 41700 SH OTR 01 14400 27300 0 MATTEL INC COM 577081102 761 57858 SH OTR 01 9963 47895 0 MAUI LD & PINEAPPLE INC COM 577345101 322 27600 SH OTR 01 15400 12200 0 MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 4199 69724 SH OTR 01 6797 62927 0 MAXIMUS INC COM 577933104 7264 108847 SH OTR 01 59658 49189 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 2170 20401 SH OTR 01 3508 16893 0 MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 2084 342171 SH OTR 01 114106 228065 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 28231 180526 SH OTR 01 33115 147411 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 6411 45508 SH OTR 01 5989 39519 0 MDC PARTNERS INC CL A SUB VTG 552697104 916 127200 SH OTR 01 49200 78000 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 902 32029 SH OTR 01 4691 27338 0 MEDICINES CO NOTE 2.750% 7/1 584688AG0 2677 2788000 PRN SOLE 2325000 0 463000 MEDICINES CO NOTE 2.750% 7/1 584688AG0 13956 14460000 PRN OTR 01 1859000 12601000 0 MEDIDATA SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 8/0 58471AAB1 812 720000 PRN SOLE 720000 0 0 MEDNAX INC COM 58502B106 1711 30762 SH OTR 01 0 30762 0 MEET GROUP INC COM 58513U101 335 160300 SH OTR 01 90000 70300 0 MELCO RESORT ENTERTAINMENT L ADR 585464100 3498 120700 SH OTR 01 99000 21700 0 MERCADOLIBRE INC NOTE 2.250% 7/0 58733RAB8 25828 9120000 PRN OTR 01 1709000 7411000 0 MERCANTILE BANK CORP COM 587376104 770 23153 SH OTR 01 9553 13600 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 30310 556448 SH OTR 01 124203 432245 0 MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 2171 47338 SH OTR 01 0 47338 0 MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM 589584101 446 31400 SH OTR 01 21200 10200 0 MERIT MED SYS INC COM 589889104 4018 88600 SH OTR 01 35900 52700 0 MERITOR INC COM 59001K100 3977 193439 SH OTR 01 77939 115500 0 METLIFE INC COM 59156R108 16233 353748 SH OTR 01 89154 264594 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 2476 4306 SH OTR 01 742 3564 0 MFS HIGH INCOME MUN TR SH BEN INT 59318D104 1494 303705 SH SOLE 303705 0 0 MFS MUN INCOME TR SH BEN INT 552738106 2909 446137 SH OTR 01 347524 98613 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 8357 238630 SH OTR 01 90388 148242 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 3597 39372 SH OTR 01 6780 32592 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AD6 63012 35490000 PRN OTR 01 5734000 29756000 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AD6 9138 5154000 PRN SOLE 4297000 0 857000 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 26831 22600000 PRN OTR 01 10273000 12327000 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 49609 951453 SH OTR 01 236831 714622 0 MICRON TECHNOLOGY INC NOTE 3.000%11/1 595112AY9 51227 28548000 PRN OTR 01 7753000 20795000 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 308968 3385204 SH OTR 01 824016 2561188 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 1745 19126 SH OTR 01 3294 15832 0 MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 801 60100 SH OTR 01 33500 26600 0 MIDWESTONE FINL GROUP INC NE COM 598511103 931 27955 SH OTR 01 11355 16600 0 MILLER INDS INC TENN COM NEW 600551204 835 33400 SH OTR 01 17000 16400 0 MIMEDX GROUP INC COM 602496101 421 60332 SH OTR 01 24418 35914 0 MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 7524 65057 SH OTR 01 30345 34712 0 MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 4082 358400 SH OTR 01 158100 200300 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 2470 10638 SH OTR 01 1834 8804 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 5564 68533 SH OTR 01 24533 44000 0 MOLINA HEALTHCARE INC DBCV 1.625% 8/1 60855RAD2 4790 3367000 PRN SOLE 2812000 0 555000 MOLINA HEALTHCARE INC NOTE 1.125% 1/1 60855RAC4 17755 8808000 PRN OTR 01 2313000 6495000 0 MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 7081 93994 SH OTR 01 10898 83096 0 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC COM 60877T100 618 34075 SH OTR 01 14006 20069 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 12030 288281 SH OTR 01 43309 244972 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 347 3000 SH OTR 01 1300 1700 0 MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN COM 61022P100 397 17700 SH OTR 01 7300 10400 0 MONSANTO CO NEW COM 61166W101 14053 120427 SH OTR 01 36067 84360 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4514 78906 SH OTR 01 11934 66972 0 MOODYS CORP COM 615369105 4514 27985 SH OTR 01 4820 23165 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 14314 265274 SH OTR 01 40042 225232 0 MORNINGSTAR INC COM 617700109 2047 21431 SH OTR 01 896 20535 0 MOSAIC CO NEW COM 61945C103 7931 326655 SH OTR 01 30445 296210 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 7035 66812 SH OTR 01 11440 55372 0 MURPHY OIL CORP COM 626717102 11312 437767 SH OTR 01 78933 358834 0 MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 727 24602 SH OTR 01 9892 14710 0 NASDAQ INC COM 631103108 12316 142847 SH OTR 01 30598 112249 0 NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 1230 23901 SH OTR 01 0 23901 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 2355 63970 SH OTR 01 11017 52953 0 NATIONAL RETAIL PPTYS INC COM 637417106 3154 80343 SH OTR 01 0 80343 0 NATURAL HEALTH TRENDS CORP COM PAR $.001 63888P406 466 24500 SH OTR 01 15800 8700 0 NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 581 44271 SH OTR 01 7623 36648 0 NAVISTAR INTL CORP NEW NOTE 4.750% 4/1 63934EAS7 567 550000 PRN SOLE 550000 0 0 NCI BUILDING SYS INC COM NEW 628852204 1993 112600 SH OTR 01 52300 60300 0 NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 6590 62018 SH OTR 01 18770 43248 0 NETAPP INC COM 64110D104 30223 489918 SH OTR 01 120354 369564 0 NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 15103 53864 SH OTR 01 25899 27965 0 NETFLIX INC COM 64110L106 48562 164421 SH OTR 01 34730 129691 0 NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 3574 208530 SH OTR 01 85030 123500 0 NEW RELIC INC COM 64829B100 800 10800 SH OTR 01 4400 6400 0 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 1580 96024 SH OTR 01 0 96024 0 NEW YORK & CO INC COM 649295102 66 19500 SH SOLE 19500 0 0 NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 214 16417 SH SOLE 16417 0 0 NEWELL BRANDS INC COM 651229106 2102 82494 SH OTR 01 14206 68288 0 NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 819 33530 SH OTR 01 5774 27756 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 15054 385303 SH OTR 01 42424 342879 0 NEWS CORP NEW CL A 65249B109 13707 867539 SH OTR 01 327236 540303 0 NEWS CORP NEW CL B 65249B208 4405 273587 SH OTR 01 8885 264702 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 21007 128614 SH OTR 01 36977 91637 0 NEXTERA ENERGY INC UNIT 08/31/2018 65339F846 9293 127390 SH SOLE 127390 0 0 NIC INC COM 62914B100 1035 77800 SH OTR 01 31700 46100 0 NICE SYS INC NOTE 1.250% 1/1 65366HAB9 54630 43957000 PRN OTR 01 9594000 34363000 0 NICE SYS INC NOTE 1.250% 1/1 65366HAB9 5928 4789000 PRN SOLE 3985000 0 804000 NIKE INC CL B 654106103 15754 237115 SH OTR 01 37665 199450 0 NISOURCE INC COM 65473P105 1355 56690 SH OTR 01 9763 46927 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 2482 81905 SH OTR 01 14103 67802 0 NORDSTROM INC COM 655664100 14055 290326 SH OTR 01 74239 216087 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 8070 59436 SH OTR 01 8293 51143 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 6899 66898 SH OTR 01 7438 59460 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 13201 37812 SH OTR 01 5045 32767 0 NOVELLUS SYS INC NOTE 2.625% 5/1 670008AD3 21269 3511000 PRN SOLE 3511000 0 0 NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 12722 416721 SH OTR 01 102013 314708 0 NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 23903 324283 SH OTR 01 25439 298844 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 13926 884176 SH OTR 01 63225 820951 0 NUCOR CORP COM 670346105 3269 53513 SH OTR 01 9216 44297 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 894 18200 SH OTR 01 7400 10800 0 NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 12291 11139000 PRN OTR 01 2905000 8234000 0 NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 5431 4944000 PRN SOLE 4119000 0 825000 NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 16400 1130278 SH SOLE 1130278 0 0 NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 23337 1795140 SH SOLE 1795140 0 0 NUVEEN MARYLAND QLT MUN INC COM 67061Q107 2416 200000 SH SOLE 200000 0 0 NUVEEN MICHIGAN QLT MUN INC COM 670979103 3801 300000 SH SOLE 300000 0 0 NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC COM SH BEN INT 67070X101 17891 1265291 SH SOLE 1265291 0 0 NUVEEN NEW YORK AMT QLT MUNI COM 670656107 7887 648590 SH OTR 01 548590 100000 0 NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUN COM 670972108 7049 563000 SH SOLE 563000 0 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 63993 276322 SH OTR 01 94199 182123 0 NVR INC COM 62944T105 2131 761 SH OTR 01 50 711 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 3488 14099 SH OTR 01 2428 11671 0 OASIS PETE INC NEW NOTE 2.625% 9/1 674215AJ7 29109 28118000 PRN OTR 01 6391000 21727000 0 OASIS PETE INC NEW NOTE 2.625% 9/1 674215AJ7 7173 6946000 PRN SOLE 5777000 0 1169000 OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 10151 156264 SH OTR 01 22182 134082 0 OCEANEERING INTL INC COM 675232102 1296 69883 SH OTR 01 18183 51700 0 OFFICE DEPOT INC COM 676220106 174 81100 SH SOLE 81100 0 0 OFG BANCORP COM 67103X102 3794 363031 SH OTR 01 131331 231700 0 OLD LINE BANCSHARES INC COM 67984M100 234 7100 SH OTR 01 3000 4100 0 OLD REP INTL CORP COM 680223104 11402 531552 SH OTR 01 108869 422683 0 OLIN CORP COM PAR $1 680665205 13649 449132 SH OTR 01 29208 419924 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 3120 42936 SH OTR 01 7404 35532 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 18508 756670 SH OTR 01 39557 717113 0 ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.000%12/0 682189AK1 36270 25325000 PRN OTR 01 4820000 20505000 0 ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.000%12/0 682189AK1 6743 4725000 PRN SOLE 3932000 0 793000 ONE GAS INC COM 68235P108 386 5850 SH OTR 01 2350 3500 0 ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 1232 41142 SH OTR 01 0 41142 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 7677 134878 SH OTR 01 15632 119246 0 OPKO HEALTH INC COM 68375N103 8873 2799098 SH OTR 01 168014 2631084 0 ORACLE CORP COM 68389X105 51026 1115317 SH OTR 01 408732 706585 0 ORION GROUP HOLDINGS INC COM 68628V308 258 39100 SH OTR 01 32500 6600 0 OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 1676 89417 SH OTR 01 1970 87447 0 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I CL A NEW 69036R863 271 95400 SH SOLE 95400 0 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 10864 135130 SH OTR 01 8066 127064 0 PACCAR INC COM 693718108 10843 163872 SH OTR 01 61337 102535 0 PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 69423U305 500 166695 SH OTR 01 80295 86400 0 PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 327 10500 SH OTR 01 2200 8300 0 PACIRA PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.375% 4/0 695127AD2 12081 13185000 PRN OTR 01 4237000 8948000 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 1790 15881 SH OTR 01 2735 13146 0 PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 5881 32400 SH OTR 01 3311 29089 0 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 7/0 697435AB1 18899 11419000 PRN OTR 01 2979000 8440000 0 PAR PACIFIC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 3973 231400 SH OTR 01 82500 148900 0 PARK HOTELS RESORTS INC COM 700517105 7433 275103 SH OTR 01 16501 258602 0 PARK OHIO HLDGS CORP COM 700666100 633 16300 SH OTR 01 6800 9500 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 3835 22424 SH OTR 01 3861 18563 0 PAYCHEX INC COM 704326107 3315 53827 SH OTR 01 9268 44559 0 PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 1997 18600 SH OTR 01 7500 11100 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 32460 427842 SH OTR 01 95001 332841 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 19082 562901 SH OTR 01 38958 523943 0 PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 645 219296 SH OTR 01 88888 130408 0 PEABODY ENERGY CORP NEW COM 704551100 3723 102000 SH OTR 01 41700 60300 0 PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 1879 56274 SH OTR 01 22674 33600 0 PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 1132 32950 SH OTR 01 13150 19800 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 813 13400 SH OTR 01 5500 7900 0 PENN NATL GAMING INC COM 707569109 247 9400 SH OTR 01 3800 5600 0 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 2090 112003 SH OTR 01 12642 99361 0 PEPSICO INC COM 713448108 87632 802856 SH OTR 01 213948 588908 0 PERKINELMER INC COM 714046109 1405 18555 SH OTR 01 3197 15358 0 PETROQUEST ENERGY INC COM NEW 716748306 867 1493209 SH OTR 01 292496 1200713 0 PFIZER INC COM 717081103 66159 1864171 SH OTR 01 605265 1258906 0 PG&E CORP COM 69331C108 11138 253540 SH OTR 01 54061 199479 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 4435 111721 SH OTR 01 37121 74600 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 43162 434227 SH OTR 01 120377 313850 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 20800 216849 SH OTR 01 94864 121985 0 PHOTRONICS INC COM 719405102 173 21000 SH SOLE 21000 0 0 PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206 3390 192742 SH OTR 01 0 192742 0 PILGRIMS PRIDE CORP NEW COM 72147K108 11719 476187 SH OTR 01 57176 419011 0 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 1501 18807 SH OTR 01 3239 15568 0 PIONEER MUN HIGH INCOME TR COM SHS 723763108 956 84969 SH OTR 01 0 84969 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 6469 37657 SH OTR 01 4933 32724 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 13128 1205518 SH OTR 01 82411 1123107 0 PLANTRONICS INC NEW COM 727493108 5023 83200 SH OTR 01 31300 51900 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 13547 89573 SH OTR 01 13686 75887 0 POLARIS INDS INC COM 731068102 29230 255240 SH OTR 01 53156 202084 0 PORTOLA PHARMACEUTICALS INC COM 737010108 660 20214 SH OTR 01 8172 12042 0 POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 3938 75653 SH OTR 01 30475 45178 0 POWELL INDS INC COM 739128106 487 18156 SH OTR 01 7756 10400 0 PPG INDS INC COM 693506107 6545 58647 SH OTR 01 7384 51263 0 PPL CORP COM 69351T106 3309 116957 SH OTR 01 20142 96815 0 PRA HEALTH SCIENCES INC COM 69354M108 207 2500 SH OTR 01 1000 1500 0 PRAXAIR INC COM 74005P104 8714 60387 SH OTR 01 8298 52089 0 PRESIDIO INC COM 74102M103 805 51500 SH OTR 01 21300 30200 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 28318 262277 SH OTR 01 66656 195621 0 PRICELINE GRP INC NOTE 0.350% 6/1 741503AS5 9509 5923000 PRN SOLE 4921000 0 1002000 PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 52912 42309000 PRN OTR 01 11834000 30475000 0 PRIMERICA INC COM 74164M108 2023 20940 SH OTR 01 9882 11058 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 637 25500 SH OTR 01 11900 13600 0 PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 5055 82985 SH OTR 01 9799 73186 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 68871 868700 SH OTR 01 328673 540027 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 2146 55800 SH OTR 01 22600 33200 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 40078 657777 SH OTR 01 163134 494643 0 PROLOGIS INC COM 74340W103 10466 166157 SH OTR 01 19001 147156 0 PROLOGIS INC COM 74340W103 15 233 SH SOLE 0 0 233 PROOFPOINT INC DBCV 0.750% 6/1 743424AD5 28623 19543000 PRN OTR 01 4917000 14626000 0 PROOFPOINT INC DBCV 0.750% 6/1 743424AD5 6759 4631000 PRN SOLE 3847000 0 784000 PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 1425 1420000 PRN SOLE 1420000 0 0 PROVIDENCE SVC CORP COM 743815102 277 4000 SH OTR 01 1600 2400 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 21675 209317 SH OTR 01 55188 154129 0 PS BUSINESS PKS INC CALIF COM 69360J107 1948 17230 SH OTR 01 6971 10259 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 19309 96356 SH OTR 01 40647 55709 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 6 31 SH SOLE 0 0 31 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 9619 191461 SH OTR 01 20220 171241 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 1343 45525 SH OTR 01 7841 37684 0 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 776 11407 SH OTR 01 4633 6774 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 2835 142100 SH OTR 01 57900 84200 0 PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 14400 1234990 SH SOLE 1234990 0 0 PVH CORP COM 693656100 1973 13032 SH OTR 01 2244 10788 0 QEP RES INC COM 74733V100 1204 123000 SH OTR 01 23600 99400 0 QORVO INC COM 74736K101 14950 212211 SH OTR 01 11623 200588 0 QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 3266 128834 SH OTR 01 51803 77031 0 QUALCOMM INC COM 747525103 18788 339068 SH OTR 01 75555 263513 0 QUALITY SYS INC COM 747582104 217 15900 SH SOLE 15900 0 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 895 26045 SH OTR 01 4486 21559 0 QUANTUM CORP COM NEW 747906501 49 13500 SH OTR 01 5400 8100 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 2301 22939 SH OTR 01 3949 18990 0 QUIDEL CORP COM 74838J101 202 3900 SH SOLE 3900 0 0 QUINSTREET INC COM 74874Q100 994 77800 SH OTR 01 40900 36900 0 RADIANT LOGISTICS INC COM 75025X100 48 12400 SH SOLE 12400 0 0 RADIUS HEALTH INC COM NEW 750469207 604 16805 SH OTR 01 6772 10033 0 RADIUS HEALTH INC NOTE 3.000% 9/0 750469AA6 1515 1500000 PRN OTR 01 396000 1104000 0 RADNET INC COM 750491102 3250 225700 SH OTR 01 88200 137500 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 23025 205952 SH OTR 01 62572 143380 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 553 38008 SH OTR 01 6546 31462 0 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 754730109 1995 22314 SH OTR 01 3756 18558 0 RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 75508B104 1632 76031 SH OTR 01 37031 39000 0 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 12322 57094 SH OTR 01 8584 48510 0 RBB BANCORP COM 74930B105 398 15100 SH OTR 01 6100 9000 0 REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 7541 276442 SH OTR 01 14645 261797 0 REALPAGE INC COM 75606N109 232 4500 SH OTR 01 1800 2700 0 REALTY INCOME CORP COM 756109104 2454 47431 SH OTR 01 8167 39264 0 RED HAT INC COM 756577102 4453 29784 SH OTR 01 5130 24654 0 RED HAT INC NOTE 0.250%10/0 756577AD4 59742 29472000 PRN OTR 01 9389000 20083000 0 RED HAT INC NOTE 0.250%10/0 756577AD4 12252 6059000 PRN SOLE 5049000 0 1010000 RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101 3776 65100 SH OTR 01 28500 36600 0 REDWOOD TR INC NOTE 4.750% 8/1 758075AC9 243 250000 PRN SOLE 250000 0 0 REGAL BELOIT CORP COM 758750103 2338 31875 SH OTR 01 0 31875 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 1469 24906 SH OTR 01 4288 20618 0 REGENCY CTRS CORP COM 758849103 9 147 SH SOLE 0 0 147 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 11215 32569 SH OTR 01 3335 29234 0 REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 3588 193104 SH OTR 01 32578 160526 0 REGIS CORP MINN COM 758932107 2065 136465 SH OTR 01 62665 73800 0 REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW 759351604 10057 65305 SH OTR 01 1577 63728 0 RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM NEW 75972A301 883 69013 SH OTR 01 27513 41500 0 REPLIGEN CORP COM 759916109 749 20706 SH OTR 01 8430 12276 0 REPUBLIC BANCORP KY CL A 760281204 820 21397 SH OTR 01 8697 12700 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 2534 38257 SH OTR 01 6589 31668 0 RESMED INC COM 761152107 2371 24081 SH OTR 01 4143 19938 0 RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 1186 101697 SH OTR 01 0 101697 0 REX AMERICAN RESOURCES CORP COM 761624105 1302 17889 SH OTR 01 7289 10600 0 REX ENERGY CORPORATION COM NEW 761565506 129 141701 SH OTR 01 18701 123000 0 RIGNET INC COM 766582100 408 29971 SH OTR 01 18871 11100 0 RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1410 22200 SH OTR 01 9000 13200 0 RIVERVIEW BANCORP INC COM 769397100 97 10400 SH OTR 01 4200 6200 0 RMR GROUP INC CL A 74967R106 3004 42938 SH OTR 01 17438 25500 0 ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 33850 584724 SH OTR 01 130249 454475 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 3768 21628 SH OTR 01 3724 17904 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 3695 27403 SH OTR 01 4719 22684 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 4828 17202 SH OTR 01 2963 14239 0 ROSS STORES INC COM 778296103 5061 64903 SH OTR 01 11176 53727 0 ROYAL GOLD INC NOTE 2.875% 6/1 780287AA6 797 755000 PRN SOLE 755000 0 0 RPM INTL INC NOTE 2.250%12/1 749685AT0 7129 6328000 PRN SOLE 6035000 0 293000 RTI INTL METALS INC NOTE 1.625%10/1 74973WAB3 581 550000 PRN SOLE 550000 0 0 RTI SURGICAL INC COM 74975N105 151 32800 SH SOLE 32800 0 0 RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 4658 109626 SH OTR 01 38526 71100 0 RUSH ENTERPRISES INC CL B 781846308 683 16910 SH OTR 01 7810 9100 0 RYDER SYS INC COM 783549108 7115 97749 SH OTR 01 6501 91248 0 RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107 4397 56767 SH OTR 01 22903 33864 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 14558 76197 SH OTR 01 9951 66246 0 SABRE CORP COM 78573M104 19215 895790 SH OTR 01 157822 737968 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 2036 12638 SH OTR 01 5118 7520 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 20279 174370 SH OTR 01 22095 152275 0 SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 1561 94908 SH OTR 01 16394 78514 0 SANDERSON FARMS INC COM 800013104 3829 32167 SH OTR 01 13067 19100 0 SANGAMO THERAPEUTICS INC COM 800677106 640 33700 SH OTR 01 13900 19800 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 2736 104640 SH OTR 01 37966 66674 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 1548 20894 SH OTR 01 8343 12551 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 11641 68110 SH OTR 01 9638 58472 0 SCANA CORP NEW COM 80589M102 901 24006 SH OTR 01 4134 19872 0 SCANSOURCE INC COM 806037107 2678 75334 SH OTR 01 31734 43600 0 SCHEIN HENRY INC COM 806407102 1776 26419 SH OTR 01 4549 21870 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 16882 260600 SH OTR 01 40153 220447 0 SCHNITZER STL INDS CL A 806882106 3749 115900 SH OTR 01 50900 65000 0 SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 12324 236005 SH OTR 01 34778 201227 0 SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 392 4969 SH OTR 01 1969 3000 0 SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 210 2448 SH OTR 01 0 2448 0 SEABOARD CORP COM 811543107 1578 370 SH OTR 01 126 244 0 SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 1208 28233 SH OTR 01 4873 23360 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5068 96290 SH OTR 01 0 96290 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 5676 51031 SH OTR 01 7410 43621 0 SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 1701 108620 SH OTR 01 4931 103689 0 SERVICENOW INC NOTE 11/0 81762PAB8 21711 9704000 PRN OTR 01 2863000 6841000 0 SERVICENOW INC NOTE 11/0 81762PAB8 10137 4541000 PRN SOLE 3762000 0 779000 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 5431 13851 SH OTR 01 2385 11466 0 SHILOH INDS INC COM 824543102 553 63600 SH OTR 01 34000 29600 0 SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 1285 54000 SH OTR 01 21800 32200 0 SHORE BANCSHARES INC COM 825107105 275 14604 SH OTR 01 6304 8300 0 SHUTTERFLY INC COM 82568P304 4274 52600 SH OTR 01 22800 29800 0 SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 1199 24900 SH OTR 01 11700 13200 0 SI FINL GROUP INC MD COM 78425V104 170 11800 SH OTR 01 4800 7000 0 SIERRA BANCORP COM 82620P102 241 9031 SH OTR 01 3631 5400 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 485 5400 SH OTR 01 2200 3200 0 SILICON LABORATORIES INC NOTE 1.375% 3/0 826919AB8 28803 24830000 PRN OTR 01 2009000 22821000 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 13699 88755 SH OTR 01 27394 61361 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 23 150 SH SOLE 0 0 150 SJW GROUP COM 784305104 3207 60837 SH OTR 01 24537 36300 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 8379 215456 SH OTR 01 10372 205084 0 SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 7543 75237 SH OTR 01 26278 48959 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 7 68 SH SOLE 0 0 68 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 2038 21048 SH OTR 01 2752 18296 0 SMART SAND INC COM 83191H107 128 22000 SH SOLE 22000 0 0 SMITH A O COM 831865209 1561 24544 SH OTR 01 4227 20317 0 SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 2371 19121 SH OTR 01 3294 15827 0 SNAP ON INC COM 833034101 1416 9595 SH OTR 01 1651 7944 0 SOUTHERN CO COM 842587107 9098 203718 SH OTR 01 29258 174460 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 9171 160100 SH OTR 01 56023 104077 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1083 250161 SH OTR 01 35861 214300 0 SPARK THERAPEUTICS INC COM 84652J103 778 11689 SH OTR 01 4773 6916 0 SPARTAN MTRS INC COM 846819100 737 42850 SH OTR 01 17350 25500 0 SPARTON CORP COM 847235108 192 11000 SH OTR 01 6000 5000 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 23774 189000 SH OTR 01 0 189000 0 SPDR INDEX SHS FDS S&P EMKTSC ETF 78463X756 12410 236418 SH OTR 01 0 236418 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 458410 1742009 SH OTR 01 03 141181 1600828 0 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 20144 58946 SH OTR 01 2532 56414 0 SPDR SERIES TRUST NUV HGHYLD MUN 78464A284 6049 108515 SH SOLE 108515 0 0 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 549 34097 SH OTR 01 14082 20015 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 10632 127023 SH OTR 01 7641 119382 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM 84860W102 6376 821666 SH OTR 01 39721 781945 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM 84860W102 3 401 SH SOLE 0 0 401 SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 1245 1225000 PRN SOLE 1225000 0 0 SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1741 356773 SH OTR 01 0 356773 0 SPROUTS FMRS MKT INC COM 85208M102 3517 149859 SH OTR 01 21820 128039 0 SPS COMM INC COM 78463M107 436 6800 SH OTR 01 2700 4100 0 SQUARE INC CL A 852234103 2876 58455 SH OTR 01 3490 54965 0 SQUARE INC NOTE 0.375% 3/0 852234AB9 1107 505000 PRN SOLE 505000 0 0 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 7874 146796 SH OTR 01 13585 133211 0 STAMPS COM INC COM NEW 852857200 1468 7300 SH OTR 01 3000 4300 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 3992 26059 SH OTR 01 4445 21614 0 STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 05/15/2020 854502887 18789 163124 SH OTR 01 37383 125741 0 STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 05/15/2020 854502887 5480 47735 SH SOLE 39785 0 7950 STARBUCKS CORP COM 855244109 16972 293184 SH OTR 01 68089 225095 0 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 5691 271668 SH OTR 01 15202 256466 0 STARWOOD PPTY TR INC NOTE 4.000% 1/1 85571BAB1 1440 1332000 PRN SOLE 1332000 0 0 STATE STR CORP COM 857477103 29761 298420 SH OTR 01 95055 203365 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 4456 100761 SH OTR 01 7501 93260 0 STEPAN CO COM 858586100 496 5965 SH OTR 01 2465 3500 0 STERICYCLE INC COM 858912108 841 14371 SH OTR 01 2475 11896 0 STEWART INFORMATION SVCS COR COM 860372101 404 9200 SH OTR 01 3700 5500 0 STIFEL FINL CORP COM 860630102 9703 163814 SH OTR 01 91697 72117 0 STONE ENERGY CORP COM PAR 861642403 149990 4042851 SH OTR 01 1122212 2920639 0 STRYKER CORP COM 863667101 8717 54172 SH OTR 01 9327 44845 0 SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 2641 245400 SH OTR 01 94800 150600 0 SUNPOWER CORP DBCV 0.875% 6/0 867652AJ8 704 910000 PRN SOLE 910000 0 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 3968 260701 SH OTR 01 105601 155100 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW COM 867892101 5 355 SH SOLE 0 0 355 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 15360 225750 SH OTR 01 20123 205627 0 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 4145 90500 SH OTR 01 30600 59900 0 SVB FINL GROUP COM 78486Q101 2127 8863 SH OTR 01 1526 7337 0 SYKES ENTERPRISES INC COM 871237103 1444 49900 SH OTR 01 20500 29400 0 SYMANTEC CORP COM 871503108 2698 104356 SH OTR 01 17970 86386 0 SYNAPTICS INC COM 87157D109 4130 90321 SH OTR 01 39361 50960 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 25400 757541 SH OTR 01 174027 583514 0 SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM NEW 871639308 295 160959 SH OTR 01 71021 89938 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 2361 28358 SH OTR 01 4889 23469 0 SYSCO CORP COM 871829107 16241 270868 SH OTR 01 84338 186530 0 T MOBILE US INC COM 872590104 11212 183683 SH OTR 01 48698 134985 0 TAILORED BRANDS INC COM 87403A107 5112 204000 SH OTR 01 74500 129500 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 37832 864534 SH OTR 01 408295 456239 0 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 1885 19277 SH OTR 01 3320 15957 0 TAPESTRY INC COM 876030107 2518 47866 SH OTR 01 8242 39624 0 TARGET CORP COM 87612E106 21633 311579 SH OTR 01 121896 189683 0 TCF FINL CORP COM 872275102 4931 216187 SH OTR 01 14295 201892 0 TECHTARGET INC COM 87874R100 708 35600 SH OTR 01 15600 20000 0 TELEFLEX INC COM 879369106 20963 82214 SH OTR 01 0 82214 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829 1689 60246 SH OTR 01 0 60246 0 TELIGENT INC NEW COM 87960W104 87 25900 SH SOLE 25900 0 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 1049 23169 SH OTR 01 0 23169 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 20801 524359 SH OTR 01 148997 375362 0 TERADYNE INC NOTE 1.250%12/1 880770AG7 1356 888000 PRN SOLE 888000 0 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 3067 81988 SH OTR 01 2936 79052 0 TERRITORIAL BANCORP INC COM 88145X108 377 12717 SH OTR 01 5417 7300 0 TESARO INC NOTE 3.000%10/0 881569AA5 649 360000 PRN SOLE 360000 0 0 TESLA INC COM 88160R101 3327 12500 SH OTR 01 0 12500 0 TESLA INC NOTE 1.250% 3/0 88160RAC5 2787 2800000 PRN SOLE 2800000 0 0 TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM 88162F105 1002 267100 SH OTR 01 60300 206800 0 TEVA PHARMACEUTICAL FIN LLC DBCV 0.250% 2/0 88163VAE9 260 295000 PRN OTR 01 0 295000 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 20355 195924 SH OTR 01 29067 166857 0 TEXTRON INC COM 883203101 5737 97283 SH OTR 01 20802 76481 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 15491 75032 SH OTR 01 11653 63379 0 THOR INDS INC COM 885160101 7213 62631 SH OTR 01 3131 59500 0 TIFFANY & CO NEW COM 886547108 1678 17186 SH OTR 01 2959 14227 0 TILLYS INC CL A 886885102 730 64600 SH OTR 01 28300 36300 0 TIME WARNER INC COM NEW 887317303 13911 147083 SH OTR 01 22567 124516 0 TITAN MACHY INC COM 88830R101 4227 179404 SH OTR 01 62204 117200 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 8691 106564 SH OTR 01 18363 88201 0 TORCHMARK CORP COM 891027104 1521 18074 SH OTR 01 3114 14960 0 TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 6861 79544 SH OTR 01 10661 68883 0 TOWER INTL INC COM 891826109 749 26981 SH OTR 01 11281 15700 0 TPI COMPOSITES INC COM 87266J104 4519 201300 SH OTR 01 73400 127900 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 9282 147282 SH OTR 01 58225 89057 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 8771 28575 SH OTR 01 2904 25671 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 21509 154900 SH OTR 01 62336 92564 0 TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 7532 196822 SH OTR 01 5495 191327 0 TRINET GROUP INC COM 896288107 4169 90000 SH OTR 01 39100 50900 0 TRINITY INDS INC COM 896522109 18879 578584 SH OTR 01 102824 475760 0 TRINITY INDS INC NOTE 3.875% 6/0 896522AF6 1108 810000 PRN SOLE 810000 0 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 746 18252 SH OTR 01 3144 15108 0 TRIPLE-S MGMT CORP CL B 896749108 3992 152710 SH OTR 01 55072 97638 0 TRONC INC COM 89703P107 2947 179501 SH OTR 01 66101 113400 0 TRUEBLUE INC COM 89785X101 3614 139529 SH OTR 01 61021 78508 0 TTEC HLDGS INC COM 89854H102 264 8600 SH OTR 01 3500 5100 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 8054 219503 SH OTR 01 30550 188953 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 4237 116492 SH OTR 01 12731 103761 0 TWITTER INC COM 90184L102 10912 376144 SH OTR 01 14584 361560 0 TWITTER INC NOTE 0.250% 9/1 90184LAB8 21998 22817000 PRN OTR 01 4254000 18563000 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 28194 385221 SH OTR 01 102945 282276 0 U S G CORP COM NEW 903293405 10787 266885 SH OTR 01 16406 250479 0 UDR INC COM 902653104 1604 45038 SH OTR 01 7756 37282 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 2007 9826 SH OTR 01 1694 8132 0 ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 200 10400 SH SOLE 10400 0 0 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108 800 15698 SH OTR 01 6154 9544 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 509 31162 SH OTR 01 5366 25796 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 445 31029 SH OTR 01 5343 25686 0 UNION PAC CORP COM 907818108 21800 162164 SH OTR 01 23512 138652 0 UNIT CORP COM 909218109 211 10700 SH SOLE 10700 0 0 UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 2827 40689 SH OTR 01 7009 33680 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 12128 115881 SH OTR 01 19915 95966 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 34819 201579 SH OTR 01 45305 156274 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 26425 750914 SH OTR 01 180651 570263 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 24434 194199 SH OTR 01 23179 171020 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 14199 126374 SH OTR 01 43100 83274 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 92381 431688 SH OTR 01 100036 331652 0 UNIVAR INC COM 91336L107 834 30056 SH OTR 01 1783 28273 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 1747 14750 SH OTR 01 2539 12211 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 7438 156233 SH OTR 01 9048 147185 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 18370 497036 SH OTR 01 18781 478255 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 15104 299092 SH OTR 01 45557 253535 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 5417 165302 SH OTR 01 606 164696 0 USA TECHNOLOGIES INC COM NO PAR 90328S500 382 42450 SH OTR 01 17450 25000 0 USANA HEALTH SCIENCES INC COM 90328M107 3780 44000 SH OTR 01 17800 26200 0 V F CORP COM 918204108 12315 166145 SH OTR 01 15559 150586 0 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 35921 387200 SH OTR 01 134110 253090 0 VALHI INC NEW COM 918905100 142 23400 SH OTR 01 18100 5300 0 VALVOLINE INC COM 92047W101 621 28078 SH OTR 01 0 28078 0 VANECK VECTORS ETF TR AFRICA INDEX ETF 92189F866 1773 69207 SH OTR 01 0 69207 0 VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 7481 241386 SH SOLE 241386 0 0 VANECK VECTORS ETF TR INDIA SMALL CAP 92189F767 2566 44860 SH OTR 01 0 44860 0 VANECK VECTORS ETF TR JP MORGAN MKTS 92189F494 12017 613121 SH OTR 01 0 613121 0 VANECK VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 92189F403 1414 62200 SH OTR 01 24600 37600 0 VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 12437 113693 SH OTR 01 0 113693 0 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 417430 1724347 SH OTR 03 0 1724347 0 VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 9835 201083 SH OTR 01 0 201083 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 3545 28905 SH OTR 01 3975 24930 0 VECTRUS INC COM 92242T101 3457 92843 SH OTR 01 40843 52000 0 VEDANTA LTD SPONSORED ADR 92242Y100 1084 61700 SH SOLE 61700 0 0 VEECO INSTRS INC DEL NOTE 2.700% 1/1 922417AD2 540 592000 PRN SOLE 592000 0 0 VENTAS INC COM 92276F100 2969 59946 SH OTR 01 10322 49624 0 VERA BRADLEY INC COM 92335C106 117 11000 SH OTR 01 10800 200 0 VEREIT INC COM 92339V100 3790 544609 SH OTR 01 45977 498632 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 1368 32101 SH OTR 01 13001 19100 0 VERINT SYS INC NOTE 1.500% 6/0 92343XAA8 37178 37994000 PRN OTR 01 8812000 29182000 0 VERINT SYS INC NOTE 1.500% 6/0 92343XAA8 4620 4746000 PRN SOLE 3947000 0 799000 VERISIGN INC COM 92343E102 16196 136606 SH OTR 01 8478 128128 0 VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1 92343EAD4 8627 2500000 PRN OTR 01 1525000 975000 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 2721 26161 SH OTR 01 4506 21655 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 47865 1000937 SH OTR 01 230338 770599 0 VERSO CORP CL A 92531L207 2573 152800 SH OTR 01 61900 90900 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 6938 42568 SH OTR 01 7330 35238 0 VIACOM INC NEW CL B 92553P201 1845 59388 SH OTR 01 10226 49162 0 VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 29143 28588000 PRN OTR 01 4340000 24248000 0 VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 2864 2823000 PRN SOLE 2354000 0 469000 VISA INC COM CL A 92826C839 91331 763509 SH OTR 01 175411 588098 0 VISTRA ENERGY CORP COM 92840M102 5147 247110 SH OTR 01 15137 231973 0 VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 3170 297622 SH OTR 01 131422 166200 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 5257 78106 SH OTR 01 7469 70637 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 3 39 SH SOLE 0 0 39 VULCAN MATLS CO COM 929160109 2542 22266 SH OTR 01 3835 18431 0 W & T OFFSHORE INC COM 92922P106 1630 367900 SH OTR 01 100900 267000 0 W P CAREY INC COM 92936U109 6290 101464 SH OTR 01 5507 95957 0 W R BERKLEY CORPORATION COM 084423102 9527 131040 SH OTR 01 9371 121669 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 4639 222944 SH OTR 01 81544 141400 0 WABASH NATL CORP NOTE 3.375% 5/0 929566AH0 21586 12161000 PRN OTR 01 2479000 9682000 0 WABASH NATL CORP NOTE 3.375% 5/0 929566AH0 5675 3206000 PRN SOLE 2678000 0 528000 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 12503 190968 SH OTR 01 36664 154304 0 WALMART INC COM 931142103 56652 636752 SH OTR 01 225263 411489 0 WARRIOR MET COAL INC COM 93627C101 3521 125700 SH OTR 01 55100 70600 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 17981 213760 SH OTR 01 88663 125097 0 WATERS CORP COM 941848103 2660 13388 SH OTR 01 2306 11082 0 WAYFAIR INC NOTE 0.375% 9/0 94419LAA9 476 500000 PRN SOLE 500000 0 0 WEATHERFORD INTL LTD NOTE 5.875% 7/0 947075AH0 49773 55369000 PRN OTR 01 12949000 42420000 0 WEATHERFORD INTL LTD NOTE 5.875% 7/0 947075AH0 7189 8020000 PRN SOLE 6686000 0 1334000 WEB COM GROUP INC COM 94733A104 2302 127200 SH OTR 01 42200 85000 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 15358 244943 SH OTR 01 19669 225274 0 WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 37206 192150 SH OTR 01 41242 150908 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 82544 1574970 SH OTR 01 457133 1117837 0 WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 39559 30642 SH OTR 01 10426 20216 0 WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 4249 3294 SH SOLE 2775 0 519 WELLTOWER INC COM 95040Q104 3503 64365 SH OTR 01 10900 53465 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 9 168 SH SOLE 0 0 168 WESBANCO INC COM 950810101 3352 79242 SH OTR 01 32142 47100 0 WEST BANCORPORATION INC CAP STK 95123P106 562 21940 SH OTR 01 8790 13150 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 47276 512366 SH OTR 01 130622 381744 0 WESTERN UN CO COM 959802109 20280 1054598 SH OTR 01 266077 788521 0 WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 22351 201093 SH OTR 01 8375 192718 0 WESTROCK CO COM 96145D105 2750 42857 SH OTR 01 7381 35476 0 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 5786 165322 SH OTR 01 40776 124546 0 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 4 108 SH SOLE 0 0 108 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 13744 89763 SH OTR 01 7281 82482 0 WHITING PETE CORP NEW NOTE 1.250% 4/0 966387AL6 904 955000 PRN SOLE 955000 0 0 WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 6388 100286 SH OTR 01 5834 94452 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 5238 210720 SH OTR 01 31406 179314 0 WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 8131 154121 SH OTR 01 51218 102903 0 WORKDAY INC NOTE 1.500% 7/1 98138HAD3 1094 675000 PRN SOLE 675000 0 0 WORLD ACCEP CORP DEL COM 981419104 1776 16862 SH OTR 01 6862 10000 0 WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106 3788 154317 SH OTR 01 6359 147958 0 WRIGHT MED GROUP INC NOTE 2.000% 2/1 98235TAE7 6726 6778000 PRN SOLE 5899000 0 879000 WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 20147 176060 SH OTR 01 43938 132122 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 40358 221310 SH OTR 01 54034 167276 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 25074 551312 SH OTR 01 111186 440126 0 XENCOR INC COM 98401F105 600 20021 SH OTR 01 8090 11931 0 XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 3385 171668 SH OTR 01 69468 102200 0 XEROX CORP COM NEW 984121608 1695 58882 SH OTR 01 6189 52693 0 XILINX INC COM 983919101 3100 42913 SH OTR 01 7377 35536 0 XO GROUP INC COM 983772104 359 17300 SH OTR 01 6900 10400 0 XPERI CORP COM 98421B100 923 43650 SH OTR 01 22650 21000 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 49972 490838 SH OTR 01 21650 469188 0 XYLEM INC COM 98419M100 2655 34510 SH OTR 01 5774 28736 0 YAHOO INC NOTE 12/0 984332AF3 2233 1595000 PRN SOLE 1595000 0 0 YELP INC CL A 985817105 359 8600 SH OTR 01 3500 5100 0 YRC WORLDWIDE INC COM PAR $.01 984249607 335 37950 SH OTR 01 26350 11600 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 4770 56034 SH OTR 01 9650 46384 0 YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 2635 25050 SH OTR 01 900 24150 0 ZAGG INC COM 98884U108 2711 222200 SH OTR 01 78500 143700 0 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 7301 52451 SH OTR 01 2336 50115 0 ZENDESK INC COM 98936J101 1297 27100 SH OTR 01 11000 16100 0 ZILLOW GROUP INC NOTE 2.000%12/0 98954MAB7 26941 22199000 PRN OTR 01 5198000 17001000 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 3914 35891 SH OTR 01 5869 30022 0 ZIONS BANCORPORATION COM 989701107 1773 33620 SH OTR 01 5789 27831 0 ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 359 91597 SH OTR 01 38641 52956 0 ZIX CORP COM 98974P100 753 176400 SH OTR 01 81000 95400 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 6974 83506 SH OTR 01 14242 69264 0