11-K 1 tm2117889d1_11k.htm FORM 11-K

 

 

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 11-K

 

(Mark One)

 

  x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the fiscal year ended December 31, 2020

 

OR

 

  ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the transition period from                   to               

 

Commission file number 1-2360

 

A. Full title of the plan and address of the plan, if different from that of the issuer named below:

 

IBM 401(k) Plus Plan

New Orchard Road, M/D 261

Armonk, New York 10504

 

B. Name of issuer of the securities held pursuant to the plan and the address of its principal executive office:

 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

 

 

 

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

 

Table of Contents

 

   Page 
Financial Statements and Schedules:     
      
Report of Independent Registered Public Accounting Firm    3 
      
Financial Statements:     
      
Statements of Net Assets Available for Benefits at December 31, 2020 and 2019    4 
      
Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits for the Year Ended December 31, 2020    5 
      
Notes to Financial Statements    6 
      
Supplemental Schedules*:     
      
Schedule G, Part I - Schedule of Loans or Fixed Income Obligations in Default or Classified as Uncollectible at December 31, 2020    19 
      
Schedule H, Line 4i - Schedule of Assets (Held at End of Year) at December 31, 2020    20 
      
Exhibit:     
      
Exhibit Index    269 

 

* Other schedules required by Section 2520.103-10 of the Department of Labor Rules and Regulations for Reporting and Disclosures under the Employee Retirement Income Security Act of 1974 are omitted because they are not applicable.

 

2

 

 

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

 

To the Administrator and Plan Participants of the IBM 401(k) Plus Plan

 

Opinion on the Financial Statements

 

We have audited the accompanying statements of net assets available for benefits of the IBM 401(k) Plus Plan (the “Plan”) as of December 31, 2020 and 2019 and the related statement of changes in net assets available for benefits for the year ended December 31, 2020, including the related notes (collectively referred to as the “financial statements”). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the net assets available for benefits of the Plan as of December 31, 2020 and 2019, and the changes in net assets available for benefits for the year ended December 31, 2020 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

 

Basis for Opinion

 

These financial statements are the responsibility of the Plan’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Plan’s financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (“PCAOB”) and are required to be independent with respect to the Plan in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

 

We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

 

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

 

Supplemental Information

 

The supplemental schedules of loans or fixed income obligations in default or classified as uncollectible at December 31, 2020, and of assets (held at end of year) at December 31, 2020 have been subjected to audit procedures performed in conjunction with the audit of the Plan’s financial statements. The supplemental schedules are the responsibility of the Plan’s management. Our audit procedures included determining whether the supplemental schedules reconcile to the financial statements or the underlying accounting and other records, as applicable, and performing procedures to test the completeness and accuracy of the information presented in the supplemental schedules. In forming our opinion on the supplemental schedules, we evaluated whether the supplemental schedules, including their form and content, are presented in conformity with the Department of Labor’s Rules and Regulations for Reporting and Disclosure under the Employee Retirement Income Security Act of 1974. In our opinion, the supplemental schedules are fairly stated, in all material respects, in relation to the financial statements as a whole.

 

/s/ PricewaterhouseCoopers LLP  
   
PricewaterhouseCoopers LLP  
New York, NY  
June 25, 2021  

 

We have served as the Plan’s auditor since at least 1988. We have not been able to determine the specific year we began serving as auditor of the Plan.

 

3

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

STATEMENTS OF NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS

AT DECEMBER 31,

 

   2020   2019 
         
   (Dollars in thousands) 
Assets:          
Investments, at fair value (Note 3)  $51,729,502   $47,561,441 
Investments in fully benefit-responsive investment contracts, at contract value (Note 5)    9,739,727    9,055,960 
Total investments    61,469,229    56,617,402 
           
Receivables:          
Notes receivable from participants    201,566    210,871 
Income, sales proceeds and other receivables    159,125    136,602 
Total receivables    360,692    347,473 
           
Total assets    61,829,921    56,964,875 
           
Liabilities:          
Payable for investments purchased    837,576    612,314 
Total liabilities    837,576    612,314 
           
Net assets available for benefits   $60,992,345   $56,352,561 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

4

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

 

   2020 
   (Dollars in thousands) 
Additions to net assets attributed to:     
      
Investment income/(loss):     
Net appreciation in fair value of investments   $    6,201,755 
Interest income from investments    91,846 
Dividends    981,097 
    7,274,698 
      
Interest income on notes receivable from participants    9,633 
      
Contributions:     
Participants    1,019,745 
Employer    583,303 
    1,603,047 
      
Total additions    8,887,378 
      
Deductions from net assets attributed to:     
      
Distributions to participants    4,213,044 
      
Administrative expenses, net    34,550 
      
Total deductions    4,247,594 
      
Net increase in net assets during the year    4,639,784 
      
Net assets available for benefits:     
      
Beginning of year    56,352,561 
      
End of year   $60,992,345 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

5

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

 

NOTE 1 - DESCRIPTION OF THE PLAN

 

The following description of the IBM 401(k) Plus Plan (the “Plan”) provides only general information. Participants should refer to the Plan prospectus (Summary Plan Description) for a complete description of the Plan’s provisions.

 

General

 

The Plan was established by resolution of International Business Machines Corporation’s Retirement Plans Committee (the “Committee”) effective July 1, 1983 and Plan assets are held in trust for the benefit of its participants. The Plan offers all eligible active, full-time and part-time regular and long-term supplemental United States (U.S.) employees of International Business Machines Corporation (“IBM”) and certain of its domestic related companies and partnerships an opportunity to defer from one to eighty percent of their eligible compensation for before-tax 401(k) and/or Roth 401(k) contributions to any of 34 primary investment funds and about 150 mutual funds in an “Expanded Choice - Mutual Funds tier.”  In addition, participants are able to contribute up to ten percent of their eligible compensation on an after-tax basis. Annual contributions are subject to the legal limits permitted by Internal Revenue Service (“IRS”) regulations.

 

Participants have the choice to enroll in Managed Accounts, an account management service provided by Edelman Financial Engines for a fee which is deducted from the participant’s account.

 

At December 31, 2020 and 2019, the number of participants with an account balance in the Plan was 170,646 and 177,658 respectively.

 

Participants are provided the choice to enroll in a “disability protection program” under which a portion of the participant’s account is used to pay premiums to purchase term insurance (underwritten by Metropolitan Life Insurance Company), which will pay the amount of their before-tax 401(k) contributions, matching contributions, automatic contributions and/or Special Savings Awards into their accounts in the event the participant becomes disabled while insured.

 

The Plan is dual qualified under Section 401(a) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and Section 1081.01(a) of the Puerto Rico Internal Revenue Code, as amended (the “PRIRC”). It is subject to the provisions of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (“ERISA”), as amended.

 

Administration

 

The Plan is administered by the Committee, which appointed certain officials of IBM to assist in administering the Plan. The Committee appointed State Street Bank and Trust Company (“SSBT”), as Trustee, to safeguard the assets of the funds and State Street Global Advisors (“SSGA”), the institutional investment management affiliate of SSBT, The Vanguard Group and other investment managers to direct investments in the various funds. Fidelity Workplace Services LLC (“Fidelity”) is the provider of record keeping and participant services, operator of the IBM Benefits Center – Provided by Fidelity for the Plan in Raleigh, North Carolina as well as the provider of administrative services related to the Expanded Choice - Mutual Funds tier. Communication services are provided by Fidelity as well as The Vanguard Group.

 

Contributions

 

Generally, IBM employer contributions are based upon the IBM pension formula for which the employee was eligible on December 31, 2007, or on hire date on or after January 1, 2005. If a participant’s IBM Personal Pension Plan eligibility as of December 31, 2007 was (1) the Pension Credit Formula, the participant is eligible to receive a 6 percent matching contribution and a 4 percent automatic contribution; or (2) the Personal Pension Account, the participant is eligible to receive a 6 percent matching contribution and a 2 percent automatic contribution. Generally, if the participant was hired or rehired on or after January 1, 2005, and is not in one of the job families described below, then the participant is eligible for a 5 percent employer matching contribution and a 1 percent automatic contribution. If a participant is in any one of the following categories: (1) GBS Application Development Specialist Job Family hired or rehired on or after April 15, 2013; (2) Multi Vendor Service Representative hired or rehired on or after April 1, 2015; (3) Systems Services Representative hired or rehired on or after November 1, 2015; or (4) is in one of the following job families in IBM GTS Infrastructure Services on or

 

6

 

 

after January 1, 2016 (a) IT Specialist; (b) Technical Services; (c) Project Management (excluding Project Executives and Delivery Project Executives); (d) Enterprise Operations; and (e) Product Services, then the participant is eligible for a 2 percent matching contribution and a 1 percent automatic contribution. A contribution equal to 5 percent of eligible compensation (referred to as a “Special Savings Award”) will be added to the accounts of participants who are non-exempt employees at each year-end, determinable on December 15, who participated in the Pension Credit Formula as of December 31, 2007 and have been continuously employed by IBM since that date. The Special Savings Award will be contributed to eligible participants on the last business day of the year.

 

Newly hired employees are automatically enrolled at 5 percent of eligible salary and performance pay after approximately 30 days of employment with IBM, unless they elect otherwise. New hires become eligible for the IBM automatic contribution and the IBM matching contribution after completing the applicable service requirement, which generally is one year. GBS Application Development Specialist Job Family hires, Multi Vendor Service Representative hires on or after April 1, 2015 and Systems Services Representative hires on or after November 1, 2015 have a service requirement of two years. GBS Entry Professional Hires on or after April 1, 2015 shall become eligible for these employer contributions only upon promotion.

 

Matching and automatic contributions are made once annually at the end of the year. In order to receive such IBM employer contributions each year, a participant must be employed on December 15 of the Plan year, and meet all eligibility requirements. However, if a participant separates from service prior to December 15:

 

  ● after completing certain service and/or age requirements;
  ● due to a business transaction (including a divestiture, outsourcing or similar transaction) and the participant accepts employment with the buyer; or
  ● due to death;

 

then the participant will be eligible to receive matching and automatic contributions for which they are eligible, following separation from service.

 

Eligible compensation under the Plan includes regular salary, commissions, overtime, shift premium and similar additional compensation payments for nonscheduled workdays, recurring payments under an employee variable compensation plan, regular IBM Short-Term Disability Income Plan payments, holiday pay and vacation pay, and payments made under any executive incentive compensation plan. Non-recurring compensation, such as awards, deal team payments and significant signing bonuses are not eligible compensation and cannot be deferred under the Plan.

 

Participants are able to choose to have their contributions invested entirely in one of, or in any combination of, the 34 primary funds and about 150 mutual funds in the Expanded Choice - Mutual Funds tier, in multiples of one percent. If participants do not make an investment election, then contributions will be invested in the default Target Date fund that most closely corresponds to the year in which they will reach age 65.

 

Participants may change their deferral percentage and investment selection for future contributions at any time. The changes will take effect for the next eligible pay cycle if the request is completed before the applicable cutoff date. Also, participants may transfer part or all of existing account balances among funds in the Plan once daily, subject to the Plan restrictions on trading.

 

The Committee is committed to preserving the integrity of the Plan as a long-term savings vehicle for its employees. Frequent, short-term trading that is intended to take advantage of pricing lags in funds can harm long-term investors, or increase trading expenses in general. Therefore, the Plan has implemented frequent trading transaction restrictions and reserves the right to take other appropriate action to curb short-term transactions (buying/selling).

 

Participant Accounts

 

The Plan record keeper maintains an account in the name of each participant to which each participant’s contributions and share of the net earnings, losses and expenses, if any, of the various investment funds are recorded. The earnings on the assets held in each of the funds and all proceeds from the sale of such assets are held and reinvested in the respective funds.

 

Participants may transfer rollover contributions of before-tax and Roth 401(k) amounts from other qualified savings plans or Individual Retirement Accounts into their Plan account. Rollovers must be made in cash within the time limits specified by

 

7

 

 

the IRS; stock or in-kind rollovers are not accepted. These rollovers are limited to active employees on the payroll of IBM (or affiliated companies) who have existing accounts in the Plan. Retirees are not eligible for such rollovers, except that a retiree or separated employee who has an existing account in the Plan may roll over a lump-sum distribution from an IBM-sponsored qualified retirement plan, including the IBM Personal Pension Plan. After-tax amounts may also be directly rolled over into the Plan from another qualified savings plan.

 

On each valuation date, the unit/share value of each fund is determined by dividing the current investment value of the assets in that fund on that date by the number of units/shares in the fund. The participant’s investment value of assets equals the market value of assets for all funds except the Interest Income Fund for which the participant’s investment value of assets equals the contract value of assets. In determining the unit/share value, new contributions that are to be allocated as of the valuation date are excluded from the calculation. On the next day, the cash related to new contributions is transferred into the fund and the number of additional units to be credited to a participant’s account for each fund, due to new contributions, is equal to the amount of the participant’s new contributions to the fund divided by the prior night’s unit value.

 

Contributions (with the exception of after-tax contributions and Roth 401(k) contributions) made to the Plan, as well as interest, dividends, or other earnings of the Plan are generally not included in the taxable income of the participant until withdrawal, at which time all earnings and contributions withdrawn generally are taxed as ordinary income to the participant. Additionally, withdrawals of pre-tax contributions by the participant before attaining age 59 1/2 generally are subject to a penalty tax of 10 percent. After-tax contributions made to the Plan are not tax deferred, but are taxable income prior to the participant making the contribution. Any interest, dividends or other earnings on the after-tax contributions are generally not included in the taxable income of the participant until withdrawal, at which time all earnings withdrawn are generally taxed as ordinary income to the participant. Any distribution of earnings on after-tax contributions that are withdrawn by the participant before attaining age 59 1/2 generally are subject to a penalty tax of 10 percent. Roth 401(k) contributions are not tax deferred, but are taxable income prior to the participant making the contribution. Interest, dividends or other earnings on Roth 401(k) contributions may not be taxable at withdrawal provided the participant has met the applicable rules.

 

Consistent with provisions established by the IRS, the Plan’s 2020 limit on employee salary and performance pay deferrals was $19,500. Participants who were age 50 or older during 2020 could take advantage of a higher 401(k) contribution limit of $26,000. The 2020 maximum annual deferral amount for employees residing in Puerto Rico was limited by local government regulations to $19,500. Puerto Rico participants who were age 50 or older in 2020 could take advantage of a higher contribution limit of $21,000.

 

Vesting

 

Participants in the Plan are at all times fully vested in their account balance, including employee contributions, employer contributions and earnings thereon, if any.

 

Distributions

 

Participants who have terminated employment or are eligible for in-service distributions (e.g. have reached age 59 ½) may request ad hoc distributions ($500 minimum) or a full distribution.

 

In addition, participants may also elect to receive the balance of their account in semi-monthly, monthly, quarterly, semi-annual or annual installments. Eligible participants may request installments over a fixed period of time or at a flat dollar amount ($500 minimum per period for a flat dollar election). Distributions are subject to the required minimum distribution rules for participants who have reached age 72.

 

Withdrawals for financial hardship are permitted provided they are for an immediate and significant financial need, and the distribution is necessary to satisfy that need. Employees must submit evidence of hardship to the record keeper who will determine whether the situation qualifies for a hardship withdrawal based on guidance from the Plan administrator. A hardship withdrawal is taxed as ordinary income to the employee and may be subject to the 10 percent additional tax on early distributions.

 

Under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES Act”) the Plan adopted the following for qualifying Coronavirus related reasons in 2020 only:

 

1.Waiver of required minimum distribution payable in 2020; and
2.CARES Act distributions up to the lesser of $100,000 or 100% of the account balance.

 

8

 

 

If the participant dies and is married at the time of death, the participant’s spouse must be the beneficiary of the participant’s Plan account, unless the participant’s spouse has previously given written, notarized consent to designate another person as beneficiary. If the participant marries or remarries, any prior beneficiary designation is canceled and the spouse automatically becomes the beneficiary. If the participant is single, the beneficiary may be anyone previously designated by the participant under the Plan. In the absence of an effective designation under the Plan at the time of death, the proceeds normally will be paid in the following order:  the participant’s spouse, the participant’s children in equal shares, or to surviving parents equally. If no spouse, child, or parent is living, payments will be made to the executors or administrators of the participant’s estate.

 

After the death of a participant, an account will be established for the participant’s beneficiary. If the beneficiary is a spouse or domestic partner, the beneficiary’s account may be maintained in the Plan, subject to IRS required minimum distributions. If the beneficiary is neither a spouse nor a domestic partner, the account will be paid to the beneficiary in a lump sum. Beneficiaries may roll over distributions from the Plan.

 

Participant Loans

 

Participants may borrow up to one-half of the value of their account balance, not to exceed $50,000, within a twelve month period. Loans will be granted in $1 increments subject to a minimum loan amount of $500. Participants are limited to two simultaneous outstanding Plan loans. Repayment of a loan is made through semi-monthly payroll deductions. Loans originated under the Plan have a repayment term of one to four years for a general purpose loan or one to ten years for a primary residence loan. There are a limited number of outstanding loans originated under acquired company plans that were merged into the Plan having repayment terms greater than 10 years and up to a maximum term of 30 years. The loans originated under the Plan bear a fixed rate of interest, set quarterly, for the term of the loan, determined by the Plan administrator to be 1.25 points above the prime rate. The interest is credited to the participant’s account as the semi-monthly repayments of principal and interest are made. Interest rates on outstanding loans at December 31, 2020 and 2019 ranged from 3.25 percent to 10.75 percent.

 

Participants may prepay all or portion of the entire remaining loan principal at any time. Employees on an approved leave of absence may elect to make scheduled loan payments directly to the Plan. Participants may continue to contribute to the Plan while having an outstanding loan. A loan default is a taxable event to the participant and will be reported as such in the year of the loan default.

 

Participants who retire or separate from IBM and have outstanding Plan loans may make loan repayments via Automated Clearing House (ACH) deductions to continue monthly loan repayments according to their original amortization schedule.

 

Under the CARES Act the Plan adopted the following loan provisions for qualifying Coronavirus related reasons in 2020 only:

 

1.CARES Act Loans up to the lesser of $100,000 or 100% of the account balance; and
2.CARES Act Loan Deferrals allows eligible participants to defer repayment of their Plan loan(s) until December 31, 2020. Deferred loans were re-amortized and repayments restarted in January 2021.

 

Termination of Service

 

If the value of a participant’s account is $1,000 or less, it will be distributed to the participant in a lump-sum payment following the termination of the participant’s employment with IBM. If the account balance is greater than $1,000 at the time of separation, the participant may defer distribution of the account until age 72.

 

Termination of the Plan

 

IBM reserves the right to terminate this Plan at any time by action of the Board of Directors of IBM. In that event, each participant or beneficiary receiving or entitled to receive payments under the Plan would receive the balance of the account at such time and in accordance with applicable law and regulations. In the event of a full or partial termination of the Plan, or upon complete discontinuance of contributions under the Plan, the rights of all affected participants in the value of their accounts would be non-forfeitable.

 

9

 

 

Risks and Uncertainties

 

Investment securities are exposed to various risks, such as interest rate and foreign currency movements, credit quality changes and overall market volatility. Interest rate risk is the risk of change in the market value of the assets due to a change in interest rates. Foreign currency risk is the risk of a change in market value due to the change in foreign currency exchange rates. Credit risk is the risk of change in the market value of assets due to the change in creditworthiness of the underlying issuer. Market risk is the possibility of losses due to factors that affect the overall performance of the financial markets. Due to the level of risk associated with certain investment securities and the level of uncertainty related to changes in the value of investment securities, it is reasonably possible that changes in risks in the near term could materially affect participants’ account balances and the amounts reported in the statement of net assets available for benefits. The Plan provides for various investment options in the form of mutual funds, commingled funds or separately-managed funds. These funds invest in equities, fixed income securities, synthetic guaranteed investment contracts (“synthetic GICs”), a separate account guaranteed investment contract (“separate account GIC”) and derivative contracts. The Plan is potentially exposed to credit loss in the event of non-performance by the companies with whom the Plan entered into the synthetic GICs and a separate account GIC. However, the Committee does not anticipate non-performance by these companies.

 

Securities Lending

 

The Plan implemented a securities lending program with the Trustee, for the Plan’s separately managed accounts, in mid-August 2020. The program allows the Trustee to loan securities, which are assets of the Plan, to approved brokers/dealers (the “Borrowers”). Funds not included in this program are the IBM Stock Fund and Interest Income Fund.

 

The Trustee requires the Borrowers, pursuant to a security loan agreement, to deliver collateral to secure each loan in an amount that is at least equal to 102% of the fair value of the securities loaned. The Plan bears the risk of loss with respect to any unfavorable change in fair value of the invested cash collateral. However, the Borrowers bear the risk of loss related to the decrease in the fair value of the non-cash collateral and, therefore, would have to deliver additional securities to maintain the required collateral. In the event of default by any of the Borrowers, the Trustee shall indemnify the Plan by purchasing replacement securities equal to the number of unreturned loaned securities, to the extent that such replacement securities are available on the open market and if to the extent that such proceeds are insufficient or the collateral is unavailable, the purchase of replacement securities shall be made at Trustee’s expense or, if replacement securities are not able to be purchased, the Trustee shall credit the Plan for the market value of the unreturned securities. In each case, the Trustee would apply the proceeds from the collateral for such a loan to make the Plan whole.

 

Loans are collateralized as either cash or non-cash (typically 102%-105%). Cash collateral is invested in a U.S. government money market account. Non-cash collateral accepted in the program are securities issued or guaranteed by the U.S. government or its agencies. On December 31, 2020, the Plan had $113 million of open loans backed by $71.8 million of cash collateral and $46.7 million of non-cash collateral (105% collateral). Securities lending may be permitted in certain commingled funds and in funds within the Expanded Choice – Mutual Funds tier. The prospectus for each fund will disclose if lending is permitted and the risks involved.

 

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 

Basis of Presentation

 

The accompanying financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except distributions, which are recorded when paid. Investments held by a defined contribution plan are required to be reported at fair value, except for fully benefit-responsive investment contracts. Contract value is the relevant measure for the portion of the net assets available for benefits of a defined contribution plan attributable to fully benefit-responsive investment contracts because contract value is the amount participants would receive if they were to initiate permitted transactions under the terms of the Plan. Notes receivable from participants are measured at their unpaid principal balance plus any accrued interest. Within the financial statements and tables presented, certain columns and rows may not add due to the use of rounded numbers for disclosure purposes. Percentages presented are calculated from the underlying whole-dollar amounts.

 

10

 

 

Use of Estimates

 

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America (“U.S. GAAP”) requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities and changes therein, and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements. Actual results could differ from those estimates.

 

Valuation of Investments

 

Investments are stated at fair value except for fully benefit-responsive investment contracts, which are stated at contract value. Accounting guidance defines fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Under this guidance, the Plan is required to classify certain assets and liabilities based on the following fair value hierarchy:

 

● Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date;

 

● Level 2 — Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and

 

● Level 3 — Unobservable inputs for the asset or liability.

 

The guidance requires the use of observable market data if such data is available without undue cost and effort.

 

Assets are classified within the fair value hierarchy according to the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Valuation techniques used maximize the use of observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The valuation methodology is applied consistently from period to period.

 

Certain investments are measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient. These investments include commingled funds which may include 103-12 investments, common collective trusts and pooled separate accounts which are typically valued using the NAV provided by the administrator of the fund. The NAV is based on the value of the underlying assets owned by the fund, minus liabilities and divided by the number of shares or units outstanding. In accordance with accounting guidance, these investments have not been classified in the fair value hierarchy. Generally, mutual funds have a quoted market price in an active market and are classified as Level 1.

 

Common stocks, certain mutual funds and financial derivative instruments, such as futures contracts or options contracts that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the close of the New York Stock Exchange. These securities are valued using pricing service providers that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments.

 

Fixed income investments are valued on the basis of valuations furnished by Trustee-approved independent pricing services. These services determine valuations for normal institutional-size trading units of such securities using models or matrix pricing, which incorporates yield and/or price with respect to bonds that are considered comparable in characteristics such as rating, interest rate and maturity date and quotations from bond dealers to determine current value. If these valuations are deemed to be either not reliable or not readily available, the fair value will be determined in good faith by the Trustee.

 

Over-the-counter derivatives are typically valued using proprietary pricing models that use readily observable market parameters that are actively quoted and can be validated to external sources, including industry pricing services. Depending on the types and contractual terms of derivatives, fair value can be modeled using a series of techniques, such as the Black-Scholes option pricing model, simulation models or a combination of various models, which are consistently applied. Where derivative products have been established for some time, the Plan uses models that are widely accepted in the financial services industry. These models reflect the contractual terms of the derivatives, including the period to maturity, and market-based parameters such as interest rates, volatility and the credit quality of the counterparty. Further, many of these models do not contain a high level of subjectivity, as the methodologies used in the models do not require significant judgment, and inputs to the model are readily observable from actively quoted markets, as is the case for “plain vanilla” interest rate swaps, option contracts and credit default swaps.

 

11

 

 

Short-term interest bearing cash securities are valued at amortized cost, which includes cost and accrued interest and approximates fair value. Short-term investments represent securities with original maturities of one year or less. These assets are classified as Level 1 or Level 2.

 

The methods described above may produce a fair value calculation that may not be indicative of net realizable value or reflective of future fair values. Furthermore, while the Plan believes its valuation methods are appropriate and consistent with other market participants, the use of different methodologies or assumptions to determine fair value of certain financial instruments could result in a different fair value measurement at the reporting date.

 

Security Transactions and Related Investment Income

 

Security transactions are accounted for as of the trade date. Realized gains/losses on investment transactions are determined using the specific identification method. Dividend income is recorded on the ex-dividend date and interest income is recorded on the accrual basis.

 

The Plan presents in the statement of changes in net assets available for benefits the net change in the fair value of its investments, which consists of realized gains and losses and the unrealized appreciation and depreciation on those investments

 

Administrative Expenses and Investment Management Fees

 

Participants pay for the administrative expenses of the Plan which are included in each fund’s expense ratio. These costs include: (a) investment management, custody and benefit responsive investment contract fees which are charged to the applicable funds, and, (b) operational expenses required for administration of the Plan including trustee and recordkeeping which are charged against the funds’ assets on a pro rata basis throughout the year. Operational expenses related to balances in the Expanded Choice - Mutual Funds Tier are deducted from participant account balances. Brokerage fees and commissions are included in the cost of investments and in determining net proceeds on sales of investments. Investment management, custodial and administrative fees for commingled trusts and mutual funds are charged based on a percentage of net asset value and are paid from the assets of the respective funds.

 

Revenue Sharing

 

Certain fund families may pass a portion of their fees to Fidelity as provider of recordkeeping services for the Plan. In addition, Fidelity attributes a certain portion of Fidelity mutual fund expenses to recordkeeping. Participants invested in mutual funds that have such arrangements (currently Dodge & Cox and Fidelity) will receive a credit based on their investment in those funds, if the participant has an account balance in the Plan when the credit is calculated. Following each quarter-end (currently within 30 days of quarter-end), a pro rata share of the fees received from the mutual fund will be allocated to the participant’s account, based on the participant’s investment in the mutual fund. The amount allocated will be used to purchase additional shares of the mutual fund to which the credit relates. Any revenue sharing that is attributable to a participant who no longer has an account in the Plan will be used to reduce future Plan expenses.

 

As the recordkeeper to the Plan, Fidelity receives compensation from Edelman Financial Engines to administer the Managed Accounts program, and a portion of such compensation may be credited to the Plan and used to reduce future administrative plan expenses.

 

12

 

 

NOTE 3 — INVESTMENTS

 

The following tables set forth by level, within the fair value hierarchy, the Plan’s investments at fair value at December 31, 2020 and 2019.

 

Investments at Fair Value as of December 31, 2020

(Dollars in Thousands)  Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Equity:                    
Equity mutual funds   $5,491,214   $—   $69   $5,491,283 
IBM Corporation common stock    952,218    —    —    952,218 
Equity securities    6,540,408    4,566,561    985    11,107,955 
                     
Fixed income:                    
Government securities    —    5,707,196    —    5,707,196 
Corporate bonds    —    2,445,836    13    2,445,849 
Mortgage and asset-backed securities    1,347    86,534    —    87,881 
Fixed income mutual funds    1,613,529    —    —    1,613,529 
                     
Cash and cash equivalents    74,376    —    —    74,376 
                     
Derivatives    2,502    1,692    —    4,194 
                     
Other mutual funds    1,471,258    —    —    1,471,258 
                     
Subtotal    16,146,852    12,807,818    1,066    28,955,736 
                     
Investments measured at net asset value using the NAV practical expedient (1)    —    —    —    22,773,766 
Total investments at fair value   $16,146,852   $12,807,818   $1,066   $51,729,502 

 

 

(1)      Investments measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient include commingled funds. Commingled funds may include 103-12 investments, common collective trusts, and pooled separate accounts.

 

There were no material purchases, sales or transfers into or out of Level 3 for the period ending December 31, 2020.

 

13

 

 

Investments at Fair Value as of December 31, 2019 

(Dollars in Thousands)  Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Equity:                    
Equity mutual funds   $4,681,069   $—   $64   $4,681,133 
IBM Corporation common stock    1,063,653    —    —    1,063,653 
Equity securities    5,948,393    4,469,482    2,030    10,419,905 
                     
Fixed income:                    
Government securities    —    4,981,713    —    4,981,713 
Corporate bonds    —    2,025,099    21    2,025,120 
Mortgage and asset-backed securities    —    70,387    —    70,387 
Fixed income mutual funds    1,369,661    —    —    1,369,661 
                     
Cash and cash equivalents    20,644    88    —    20,732 
                     
Derivatives    2,135    3,153    —    5,288 
                     
Other mutual funds    1,258,917    —    —    1,258,917 
                     
Subtotal    14,344,471    11,549,922    2,115    25,896,508 
                     
Investments measured at net asset value using the NAV practical expedient (1)   —    —    —    21,664,934 
Total investments at fair value   $14,344,471   $11,549,922   $2,115   $47,561,441 

 

 

(1)      Investments measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient include commingled funds. Commingled funds may include 103-12 investments, common collective trusts, and pooled separate accounts.

 

There were no material purchases, sales or transfers into or out of Level 3 for the period ending December 31, 2019.

 

Fair Value of Investments that Calculate Net Asset Value

 

The following table summarizes investments measured at fair value based on net asset value per share at December 31, 2020 and 2019, respectively:

 

Investments at fair value:  2020   2019 
         
   (Dollars in thousands) 
Commingled Equity funds   $19,911,639   $18,647,209 
Other funds    1,825,971    2,048,002 
Short-term Investment funds    1,036,156    969,722 
Total investments measured at net asset value using the NAV practical expedient   $22,773,766   $21,664,934 

 

Generally, under ordinary market conditions, investments in the funds included in the table above provide daily market liquidity to Plan participants and the Plan, facilitating daily participant transactions (issuances and redemptions). Investment in some of these funds may be subject to redemption restrictions at the fund’s discretion in limited situations including, but not limited to, a major market event, closure of a market on which any significant portion of the assets of the fund are invested, a situation deemed to be an emergency by the fund, and a situation in which price or value of the assets cannot be promptly and accurately ascertained. At December 31, 2020 and 2019, no funds were subject to redemption restrictions.

 

14

 

 

NOTE 4 — DERIVATIVES

 

In accordance with the investment strategy of the separately-managed funds, investment managers execute transactions in various derivative instruments. These derivative instruments include swaps, options, bond and equity futures and forward contracts. The fund uses derivatives to obtain synthetic exposure and for risk management purposes, which involves risks such as credit risk.

 

Derivative instruments are carried at fair value. The net fair value of derivative financial instruments reported in investments, at fair value within the statement of net assets available for benefits was an asset of $4.2 million and an asset of $5.3 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively. The gross notional amount of the derivative financial instruments was $898 million and $673 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

 

NOTE 5 — INVESTMENT CONTRACTS

 

The Plan entered into benefit-responsive synthetic GICs and a separate account GIC (together, the “Investment Contracts”) for the Interest Income Fund (the “Fund”), with various third parties, i.e., insurance companies and banks.

 

A synthetic GIC provides for a fixed return on principal over a specified period of time, e.g., a quarterly crediting rate. Third parties issue these investment contracts, which are backed by underlying assets owned by the Plan. A separate account GIC also provides for a fixed return on principal and these investment contracts are funded by contributions, which are held in separate accounts at the third party established for the sole benefit of the Fund participants. Both types of investment contracts are meant to be fully benefit-responsive. Participants transact at contract value, which represents contributions plus interest earned based on a formula called the “crediting rate.” The crediting rate formula smooths and decreases differences over time between the market value of the covered assets and the contract value. The crediting rate is most impacted by the change in the annual effective yield to maturity of the underlying securities, but is also affected by changes in general level of interest rates, administrative expenses and cash flows into or out of the contract. The difference between the contract value and the market value of the covered assets is amortized over time as determined by the terms of the contract, typically the Investment Contracts’ actual or benchmark duration. A change in duration of the covered assets or benchmark from reset period to reset period can affect the timing with which any difference is amortized. Crediting rates are reset quarterly or more often if deemed appropriate. The Investment Contracts provide a guarantee that the crediting rate will not fall below zero percent.

 

The Investment Contracts’ crediting rate, and hence the Fund’s return, may be affected by many factors, including purchases and redemptions by participants. The precise impact on the Investment Contracts depends on whether the market value of the covered assets is higher or lower than the contract value of those assets. If the market value of the covered assets is higher than the contract value, the crediting rate will ordinarily be higher than the yield of the covered assets. Under these circumstances, cash from new investors will tend to lower the crediting rate and the Fund’s return, and redemptions by existing participants will tend to increase the crediting rate and the Fund’s return. If the market value of the covered assets is less than the contract value, the crediting rate will ordinarily be lower than the yield of the covered assets. Under these circumstances, cash from new investors will tend to increase the crediting rate and the Fund’s return, and redemptions by existing participants will tend to decrease the crediting rate and the Fund’s return. If the Investment Contracts experience significant redemptions when the market value is below the contract value, the Investment Contracts’ crediting rate may be reduced significantly, to a level that may not be competitive with other investment options. If redemptions continued, the crediting rate could be reduced to zero. If the Investment Contracts have insufficient covered assets to meet redemption requests, the Fund would require payments from the Investment Contracts’ issuer to pay further participant redemptions.

 

The Fund and the Investment Contracts purchased for the Fund are designed to pay all participant-initiated transactions at contract value. Participant-initiated transactions are those transactions allowed by the provisions of the Plan (typically this would include withdrawals for benefits, loans, or transfers to non-competing funds within the Plan). However, the Investment Contracts may limit the ability of the Fund to transact at contract value upon the occurrence of certain events. At this time, the occurrence of any of these events is not probable. These events include:

 

  ● The Plan’s failure to qualify under Section 401(a) or Section 401(k) of the Internal Revenue Code.

 

  ● The establishment of a defined contribution plan that competes with the Plan for employee contributions.

 

15

 

 

  ● Any substantive modification of the Plan or the administration of the Plan that is not consented to by the investment contract issuer.

 

  ● Complete or partial termination of the Plan.

 

  ● Any change in law, regulation or administrative ruling applicable to the Plan that could have a material adverse effect on the Fund’s cash flow.

 

  ● Merger or consolidation of the Plan with another plan, the transfer of plan assets to another plan, or the sale, spin-off or merger of a subsidiary or division of the Plan sponsor.

 

  ● Any communication given to participants by the Plan sponsor or any other plan fiduciary that is designed to induce or influence participants not to invest in the Fund or to transfer assets out of the Fund.

 

  ● Exclusion of a group of previously eligible employees from eligibility in the Plan.

 

  ● Any significant retirement program, group termination, group layoff, facility closing or similar program.

 

  ● Any transfer of assets from the Fund directly to a competing option, if such transfers are prohibited.

 

  ● Bankruptcy of the plan sponsor or other plan sponsor events which cause a significant withdrawal from the Plan.

 

An investment contract issuer may terminate a contract at any time. In the event that the market value of the covered assets is below the contract value at the time of such termination, the Plan may elect to keep a contract in place to allow for the convergence of the market value and the contract value. An investment contract issuer may also terminate a contract if certain terms of the Investment Contract fail to be met.

 

Investment Contracts generally impose conditions on both the Plan and the issuer. If an event of default occurs and is not remediated, the non-defaulting party may terminate the contract. The following may cause the Plan to be in default: a breach of material obligation under the contract; a material misrepresentation; or a material amendment to the Plan agreement. The issuer may be in default if it breaches a material obligation under the investment contract; makes a material misrepresentation; is acquired or reorganized. If, in the event of default of an issuer, the Fund were unable to obtain a replacement investment contract, the Fund may experience losses if the market value of the Plan’s assets no longer covered by the contract is below contract value. The Fund may seek to add additional issuers over time to diversify the Fund’s exposure to such risk, but there is no assurance the Fund will be able to do so. The combination of the default of an issuer and an inability to obtain a replacement agreement could render the Fund unable to maintain contract value. The terms of an Investment Contract generally provide for settlement of payments only upon termination of the contract or total liquidation of the covered investments. Generally, payments will be made pro-rata, based on the percentage of investments covered by each issuer. Contract termination occurs whenever the contract value or market value of the covered investments reaches zero or upon certain events of default. If the contract terminates when the market value equals zero, the issuer will pay the excess of contract value over market value to the Plan to the extent necessary for the Plan to satisfy outstanding contract value withdrawal requests. Contract termination also may occur by either party upon election and notice as agreed to under the terms of the contract.

 

The following table provides the disaggregation of contract value between types of Investment Contracts held by the Plan.

 

Investment Contracts at December 31,  2020   2019 
         
   (Dollars in thousands) 
Contract value:        
Synthetic GICs   $8,121,635   $7,482,590 
Separate account GICs    1,618,091    1,573,370 
Total Investment Contracts   $9,739,727   $9,055,960 

 

16

 

 

NOTE 6 - TAX STATUS

 

The Trust established under the Plan is qualified under Section 401(a) of the Internal Revenue Code of 1986 and Section 1081.01 of the Puerto Rico Internal Revenue Code (2011), and the Trustee intends for the Trust to remain dual-qualified in this manner. The Plan received a favorable determination letter from the IRS on February 17, 2017, and received a favorable determination letter from the Hacienda (Puerto Rico) in July 2017 dated August 29, 2016.

 

Subsequent to the periods covered by the determination letters from the IRS and the Hacienda, the Plan was amended. The Plan administrator and Counsel continue to believe the Plan is designed and is being operated in compliance with the applicable requirements of the Internal Revenue Code and the Puerto Rico Internal Revenue Code (2011).

 

U.S. GAAP requires plan management to evaluate tax positions taken by the Plan and recognize a tax liability (or asset) if the Plan has taken an uncertain position that more likely than not would not be sustained upon examination by the Internal Revenue Service. The Plan administrator has analyzed the tax positions taken by the Plan, and has concluded that as of December 31, 2020, there are no uncertain positions taken or expected to be taken that would require recognition of a liability (or asset) or disclosure in the financial statements and does not believe this position will change in the next twelve months. The Plan is subject to routine audits by taxing jurisdictions.

 

NOTE 7 - RECONCILIATION OF FINANCIAL STATEMENTS TO FORM 5500

 

The following is a reconciliation of net assets available for benefits per the financial statements to the Form 5500 as of:

 

   December 31, 
   2020   2019 
         
   (Dollars in thousands) 
Net assets available for benefits per the financial statements   $60,992,345   $56,352,561 
Plus:          
Adjustment from contract value to fair value for fully benefit-responsive investment contracts held by the Interest Income Fund    602,776    291,419 
Net assets available for benefits per the Form 5500   $61,595,121   $56,643,981 

 

The following is a reconciliation of investment income per the financial statements to the Form 5500:

 

   Year Ended
December 31,
2020		 
   (Dollars in thousands) 
Total investment income and interest income on notes receivable from participants per the financial statements   $    7,284,331 
Less:     
Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts at December 31, 2019    291,419 
Plus:     
Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts at December 31, 2020    602,776 
Total investment income per the Form 5500   $7,595,688 

 

17

 

 

NOTE 8 - RELATED-PARTY TRANSACTIONS

 

At December 31, 2020, a significant portion of the Plan’s assets were managed by SSGA, an affiliate of SSBT. SSBT also acts as the Trustee for the Plan and, therefore, these investments in addition to participant loans qualify as party-in-interest transactions. The Plan also pays a fee to the Trustee. These transactions qualify as party-in-interest transactions as well.

 

In addition, Fidelity is the provider of administrative services related to the Expanded Choice - Mutual funds tier as well as an affiliate of the investment manager of Fidelity funds within the Expanded Choice - Mutual funds tier. Fidelity is also the provider of record keeping and participant services, and the operator of the IBM Employee Services Center for the IBM 401(k) Plus Plan.

 

At December 31, 2020 and 2019, the Plan held 7,565,013 and 7,935,662 shares of IBM common stock valued at $952 million and $1,064 million, respectively. During the year ended December 31, 2020, purchases of IBM common stock by the Plan totaled $124 million and sales of IBM common stock by the Plan totaled $182 million.

 

NOTE 9 – SUBSEQUENT EVENTS

 

On October 8, 2020, IBM announced that it will separate the managed infrastructure services unit of its Global Technology Services (GTS) segment into a new public company (Kyndryl). The managed infrastructure services unit is comprised of outsourcing and other infrastructure modernization and management services. The separation is expected to be achieved through a U.S. federal tax-free spin-off to IBM shareholders and completed by the end of 2021. It will be subject to customary market, regulatory and other closing conditions, including final IBM Board of Directors’ approval. The announcement did not have any impact on the Plans’s financial statements.

 

Kyndryl employees will remain part of the IBM controlled group of corporations through the date that Kyndryl is spun off and becomes an independent publicly traded company (“the Spin Off”). Kyndryl employees will not have a termination of employment or a right to roll over their IBM 401(k) Plus Plan account until the Spin Off. After the Spin Off, Kyndryl employees with IBM 401(k) Plus Plan balances of at least $1,000 will have a choice to leave their IBM 401(k) Plus Plan account at IBM or roll it over to Kyndryl’s 401(k) plan. At this time, we are not able to estimate the financial impact to the Plan. 

 

18

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

Schedule G, Part I - Schedule of Loans or Fixed Income Obligations in Default or Classified as Uncollectible

 

       (c) Detailed description of loan including dates of making and
maturity, interest rate, the type and value of collateral, any
renegotiation of the loan and the terms of the renegotiation,
and other material items		    Amount received during  (g) Unpaid      
             Maturity   Interest  Capitalized   (d) Original reporting year  balance at end   Amount Overdue  
(a)*   (b) Identity and address of Obligor  Security ID  Issue Date  Date   Rate  Interest   amount of loan  (e) Principal   (f) Interest  of year   (h) Principal   (i) Interest  
     Lehman Brothers Holdings Inc., 745
Seventh Avenue, New York,
NY 10019		  524ESC7M6  12/21/2007  12/28/2017     6.75  $ —  $ 9,850,000 $ —   $ 425   $ 15,833,450   $ 9,850,000   $ 5,983,450  
      Lehman Brothers Holdings Inc., 745
Seventh Avenue, New York,
NY 10019		  524ESCXA3  5/17/2007  11/30/2056     5.86  —  1,730,000 —   —  2,563,380   —   2,563,380  
     Sigma Finance Corp., M&C Corp.
Services LTD, Box 309GT,
Ugland House, South Church St.,
George Town, Grand Cayman, 
Grand Cayman Islands		  8265Q0XQ0  6/4/2007  6/4/2009     variable    —  10,000,000 —   —  9,439,900   9,384,053   55,847  

 

 

* Party-in-interest

 

Schedule G, Part I - Overdue Loan Explanation

 

Investment managers have responsibility for these securities as well as other securities in their portfolio and they have or will take appropriate actions taking into consideration the circumstances surrounding each security and the overall portfolio that they manage.

 

19

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

Schedule H, line 4i - Schedule of Assets (Held at End of Year)

 

AT DECEMBER 31, 2020

 

(a)   (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar party		  (c) Description of investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		  (d) Cost   (e) Fair value 
            (n/a)      
     IBM Stock Fund             
                   
*    International Business Machines Corporation  IBM Common Stock 7,565,013 shares       $952,217,755 
     Managed by State Street Global Advisors  State Street Bank and Trust Company Government Short-Term Investment Fund        1,201,297 
                   
     Mutual Funds             
                   
     Administered by Fidelity  Expanded Choice - Mutual Funds (refer to Exhibit A - investments)        8,431,475,186 
     Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund  Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares 1,350,873 shares        144,525,487 
                   
     Commingled Funds             
                   
     Vanguard Employee Benefit Index Fund  Large Company Index        7,540,605,711 
     Vanguard Total Stock Market Index Trust  Total Stock Market Index        6,742,324,255 
     Vanguard Russell 1000 Growth Index Trust  Large Cap Growth Index        2,301,487,058 
     Vanguard Russell 1000 Value Index Trust  Large Cap Value Index        918,550,624 
     Vanguard Russell 2000 Growth Index Trust  Small Cap Growth Index        916,594,135 
     Bridgewater All Weather Portfolio III, LTD.  Balanced Fund        1,179,405,214 
     Vanguard Russell 2000 Value Index Trust  Small Cap Value Index        575,196,304 
     Vanguard European Stock Index Trust  European Stock Index        423,515,544 
     Vanguard Pacific Stock Index Trust  Pacific Stock Index        345,490,498 
     AQR Global Risk Parity Enhanced Liquidity Fund  Balanced Fund        634,254,542 

 

 

*       Party-In-Interest

 

20

 

 

(a)   (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar party		  (c) Description of  investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		  (d) Cost   (e) Fair value 
          (n/a)     
     Separately-Managed Funds             
                          
     Managed by State Street Global Advisors  Small/Mid Cap Stock Index (refer to Exhibit B - investments)       $4,679,882,554 
     Managed by State Street Global Advisors  Total International Stock Market Index (refer to Exhibit C - investments)        5,132,976,152 
     Managed by Neuberger Berman Fixed Income  Total Bond Market (refer to Exhibit D - investments)        4,498,936,136 
     Managed by State Street Global Advisors  Inflation Protected Bond (refer to Exhibit E - investments)        2,421,449,867 
     Managed by State Street Global Advisors  Real Estate Investment Trust (refer to Exhibit F - investments)        1,103,604,630 
     Managed by State Street Global Advisors  International Real Estate Index (refer to Exhibit G -investments)        494,054,707 
     Managed by Pacific Investment Management Company (PIMCO)  High Yield and Emerging Markets Bond (refer to Exhibit H - investments)        374,643,459 
     Managed by JP Morgan Investment Management  High Yield Debt (refer to Exhibit I - investments)        159,892,643 
     Managed by PGIM  Emerging Markets Debt (Refer to Exhibit J - investments)        158,693,976 
     Managed by Western Asset Management Company  Long Term Credit (Refer to Exhibit K - investments)        358,011,692 
     Managed by Loomis, Sayles and Company  Long Term Credit (Refer to Exhibit L - investments)        539,865,883 

 

*       Party-In-Interest

 

21

 

 

(a)   (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar party		  (c) Description of  investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		  (d) Cost   (e) Fair value 
            (n/a)      
     Separately-Managed Funds (continued)             
     Underlying assets managed by various investment companies  Interest Income Fund (refer to Exhibit M - investments)       $11,022,290,587 
*    Mass Mutual Life Insurance Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.63%          
     Royal Bank of Canada  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.84%          
*    State Street Bank and Trust Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.84%          
*    The Prudential Insurance Company of America  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.62%          
*   New York Life Insurance Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.48%          
*    Voya Retirement Insurance and Annuity Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 1.17%           
*    Metropolitan Life Insurance Company  Separate Account GIC Contract, Rate of Interest 2.73%          
                   
*    Notes receivable from participants  Interest rates range: 3.25% - 10.75% Terms: one to thirty years        201,566,150 
                   
     Interest-Bearing Cash             
                   
     Managed by State Street Global Advisors  State Street Bank and Trust Company Government Short-Term Investment Fund        558,291,337 

 

 

*       Party-In-Interest

 

22

 

 

EXHIBIT A - Expanded Choice Mutual Funds

(Administered by Fidelity)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  AMCAP FUND  MUTUAL FUNDS   1,079,550     $43,237,469 
   AMERICAN   THE GROWTH FUND OF  MUTUAL FUNDS   1,550,834       105,512,184 
   AMERICAN BALANCED FUND  MUTUAL FUNDS   1,739,680       53,010,635 
   AMERICAN FUNDS   INVESTMENT CO  MUTUAL FUNDS   462,841       20,833,945 
   AMERICAN FUNDS   NEW ECONOMY F  MUTUAL FUNDS   898,484       54,141,905 
   AMERICAN FUNDS   NEW WORLD FUN  MUTUAL FUNDS   821,680       73,161,580 
   AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD G  MUTUAL FUNDS   488,341       29,277,606 
   AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC GRO  MUTUAL FUNDS   811,819       56,866,228 
   AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INV  MUTUAL FUNDS   855,609       60,022,921 
   AMERICAN MUTUAL FUND  MUTUAL FUNDS   792,334       35,729,393 
   AMERICAN NEW PERSPECTIVE FUND  MUTUAL FUNDS   909,862       55,629,047 
   AMERICAN WASHINGTON MUTUAL INV  MUTUAL FUNDS   787,439       39,987,594 
   CAPITAL WORLD BOND FUND  MUTUAL FUNDS   529,583       11,529,804 
   DFA EMERGING MARKETS PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   770,402       25,552,895 
   DFA EMERGING MARKETS VALUE POR  MUTUAL FUNDS   819,769       23,875,469 
   DFA GLOBAL REAL ESTATE SECURIT  MUTUAL FUNDS   1,418,327       15,402,435 
   DFA INTERNATIONAL SMALL COMPAN  MUTUAL FUNDS   637,948       13,163,443 
   DFA INTERNATIONAL VALUE PORTFO  MUTUAL FUNDS   510,020       8,719,422 
   DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUIT  MUTUAL FUNDS   503,631       6,446,628 
   DFA LARGE CAP INTERNATIONAL PO  MUTUAL FUNDS   524,902       13,449,617 
   DFA US CORE EQUITY 1 PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   1,457,420       43,747,327 
   DFA US SMALL CAP PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   769,792       29,936,178 
   DFA US TARGETED VALUE PORTFOLI  MUTUAL FUNDS   1,197,814       28,577,973 
   DFA US VECTOR EQUITY PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   392,852       8,209,349 
   DODGE + COX BALANCED FUND  MUTUAL FUNDS   382,459       39,216,293 
   DODGE + COX GLOBAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   953,228       11,588,943 
   DODGE + COX GLOBAL STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   972,319       13,041,133 
   DODGE + COX INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   6,126,007       90,340,360 
   DODGE + COX INTERNATIONAL STOC  MUTUAL FUNDS   1,163,635       51,360,230 
   DODGE + COX STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   639,471       124,092,362 
   FIDELITY ADVISOR FLOATING RATE  MUTUAL FUNDS   2,131,855       20,065,344 
   FIDELITY ADVISOR STRATEGIC INC  MUTUAL FUNDS   3,505,268       45,330,244 
   FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   2,852,209       471,994,751 
   FIDELITY CANADA FUND  MUTUAL FUNDS   246,154       13,381,876 
   FIDELITY CAPITAL + INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   7,445,078       80,620,409 
   FIDELITY CHINA REGION FUND  MUTUAL FUNDS   1,815,080       102,088,999 
   FIDELITY CONTRAFUND  MUTUAL FUNDS   19,885,905       336,915,622 
   FIDELITY CONVERTIBLE SECURITIE  MUTUAL FUNDS   828,262       33,605,317 
   FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATI  MUTUAL FUNDS   506,168       24,312,671 
   FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   1,103,379       34,512,518 
   FIDELITY EMERGING ASIA FUND  MUTUAL FUNDS   1,231,872       85,872,958 
   FIDELITY EQUITY INCOME FUND IN  MUTUAL FUNDS   289,004       18,046,885 
   FIDELITY EUROPE FUND/UNITED ST  MUTUAL FUNDS   255,330       11,036,383 
   FIDELITY FOCUSED STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,679,600       52,932,822 
   FIDELITY FREEDOM 2005 FUND  MUTUAL FUNDS   84,052       1,041,047 
   FIDELITY FREEDOM 2010 FUND  MUTUAL FUNDS   315,751       5,147,997 
   FIDELITY FREEDOM 2015 FUND  MUTUAL FUNDS   698,699       9,441,747 
   FIDELITY FREEDOM 2020 FUND  MUTUAL FUNDS   2,380,515       41,295,488 
   FIDELITY FREEDOM 2025 FUND  MUTUAL FUNDS   3,137,716       48,822,144 
   FIDELITY FREEDOM 2030 FUND  MUTUAL FUNDS   1,803,210       35,135,418 
   FIDELITY FREEDOM 2035 FUND  MUTUAL FUNDS   1,574,551       26,346,262 
   FIDELITY FREEDOM 2040 FUND  MUTUAL FUNDS   1,239,366       15,093,944 
   FIDELITY FREEDOM 2045 FUND  MUTUAL FUNDS   597,662       8,143,395 
   FIDELITY FREEDOM 2050 FUND  MUTUAL FUNDS   407,374       5,655,980 
   FIDELITY FREEDOM 2055 FUND  MUTUAL FUNDS   101,393       1,646,198 
   FIDELITY FREEDOM 2060 FUND  MUTUAL FUNDS   14,232       216,106 
   FIDELITY FREEDOM 2065 FUND  MUTUAL FUNDS   975       18,283 
   FIDELITY FREEDOM INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   709,019       8,663,595 
   FIDELITY GNMA FUND  MUTUAL FUNDS   1,358,016       16,230,879 
   FIDELITY GOVERNMENT INCOME FUN  MUTUAL FUNDS   3,027,002       33,556,219 
   FIDELITY GROWTH COMPANY FUND  MUTUAL FUNDS   23,582,342       783,951,375 
   FIDELITY GROWTH DISCOVERY FUND  MUTUAL FUNDS   1,347,323       70,431,471 
   FIDELITY HIGH INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   2,329,435       20,564,510 
   FIDELITY INDEPENDENCE FUND  MUTUAL FUNDS   805,766       37,740,821 
   FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVE  MUTUAL FUNDS   229,025       12,257,483 
   FIDELITY INTERNATIONAL REAL ES  MUTUAL FUNDS   689,119       9,394,870 
   FIDELITY INTERNATIONAL SMALL C  MUTUAL FUNDS   590,338       18,308,757 
   FIDELITY JAPAN FUND/UNITED STA  MUTUAL FUNDS   390,169       7,911,017 
   FIDELITY LARGE CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   778,038       27,579,333 

 

23

 

 

   FIDELITY LATIN AMERICA FUND/UN  MUTUAL FUNDS   832,319       19,616,309 
   FIDELITY LEVERAGED COMPANY STO  MUTUAL FUNDS   981,683       40,779,799 
   FIDELITY LIMITED TERM GOVERNME  MUTUAL FUNDS   3,491,454       36,298,218 
   FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   902,633       44,059,270 
   FIDELITY MID CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,117,690       42,064,316 
   FIDELITY NEW MARKETS INCOME FU  MUTUAL FUNDS   1,547,660       23,782,842 
   FIDELITY OTC PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   23,627,193       424,709,457 
   FIDELITY OVERSEAS FUND/UNITED  MUTUAL FUNDS   308,865       18,520,990 
   FIDELITY PACIFIC BASIN FUND  MUTUAL FUNDS   542,020       24,105,092 
   FIDELITY PURITAN TRUST   FIDEL  MUTUAL FUNDS   2,894,075       82,426,603 
   FIDELITY REAL ESTATE INCOME FU  MUTUAL FUNDS   1,416,260       16,894,250 
   FIDELITY REAL ESTATE INVESTMEN  MUTUAL FUNDS   610,271       24,326,806 
   FIDELITY SMALL CAP DISCOVERY F  MUTUAL FUNDS   2,527,517       61,335,780 
   FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,127,593       23,518,402 
   FIDELITY TOTAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   5,797,616       66,217,040 
   FIDELITY TREND FUND  MUTUAL FUNDS   319,886       48,962,580 
   FIDELITY VALUE FUND  MUTUAL FUNDS   1,589,481       19,269,881 
   INTERNATIONAL GROWTH AND INCOM  MUTUAL FUNDS   191,327       7,403,290 
   PIMCO ALL ASSET FUND  MUTUAL FUNDS   1,013,123       12,688,862 
   PIMCO COMMODITYREALRETURN STRA  MUTUAL FUNDS   3,851,028       23,108,656 
   PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   2,857,312       33,061,444 
   PIMCO DYNAMIC BOND FUND  MUTUAL FUNDS   1,240,548       13,574,115 
   PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU  MUTUAL FUNDS   1,045,871       11,562,734 
   PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C  MUTUAL FUNDS   535,320       3,822,480 
   PIMCO HIGH YIELD FUND  MUTUAL FUNDS   2,307,535       21,258,122 
   PIMCO INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   1,319,718       16,177,520 
   PIMCO INTERNATIONAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   3,065,817       34,380,436 
   PIMCO INTERNATIONAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   1,058,792       11,498,950 
   PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT  MUTUAL FUNDS   5,075,608       57,750,799 
   PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT  MUTUAL FUNDS   6,779,580       41,075,197 
   PIMCO LOW DURATION ESG FUND  MUTUAL FUNDS   976,394       9,494,639 
   PIMCO LOW DURATION FUND/UNITED  MUTUAL FUNDS   2,955,609       29,595,883 
   PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI  MUTUAL FUNDS   456,485       5,044,017 
   PIMCO REALESTATEREALRETURN STR  MUTUAL FUNDS   4,061,060       34,156,268 
   PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S  MUTUAL FUNDS   2,918,330       34,233,641 
   PIMCO TOTAL RETURN ESG FUND  MUTUAL FUNDS   917,725       8,971,340 
   PIMCO TOTAL RETURN FUND  MUTUAL FUNDS   5,847,986       62,778,128 
   SMALLCAP WORLD FUND INC  MUTUAL FUNDS   633,450       52,827,405 
   US DOLLAR      (0)      (0)
   VANGUARD DIVIDEND GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   8,607,856       289,280,462 
   VANGUARD EQUITY INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   1,236,916       99,143,220 
   VANGUARD EXPLORER FUND  MUTUAL FUNDS   565,267       68,318,474 
   VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUN  MUTUAL FUNDS   2,049,538       55,024,816 
   VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND  MUTUAL FUNDS   622,368       23,794,072 
   VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATI  MUTUAL FUNDS   436,154       11,933,541 
   VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCO  MUTUAL FUNDS   12,779       350,954 
   VANGUARD GLOBAL WELLINGTON FUN  MUTUAL FUNDS   43,029       1,286,280 
   VANGUARD GNMA FUND  MUTUAL FUNDS   2,513,950       27,248,392 
   VANGUARD GROWTH AND INCOME FUN  MUTUAL FUNDS   659,869       62,725,202 
   VANGUARD HIGH YIELD CORPORATE  MUTUAL FUNDS   8,158,078       49,374,156 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   612,427       14,946,142 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   305,207       9,539,468 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   606,359       18,595,527 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   833,303       25,416,948 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,185,779       35,372,178 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,611,851       46,863,671 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   2,144,034       60,972,432 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   3,314,453       93,314,757 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   2,238,066       59,172,526 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,261,692       31,185,318 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   22,625       633,475 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   6,130       231,722 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM BON  MUTUAL FUNDS   6,832,067       86,508,578 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM INV  MUTUAL FUNDS   4,058,537       42,752,546 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM TRE  MUTUAL FUNDS   6,361,379       74,475,062 
   VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORE  MUTUAL FUNDS   724,093       14,913,492 
   VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH  MUTUAL FUNDS   1,039,799       168,846,179 
   VANGUARD INTERNATIONAL VALUE F  MUTUAL FUNDS   402,365       16,368,135 
   VANGUARD LONG TERM BOND INDEX  MUTUAL FUNDS   1,465,655       24,377,870 
   VANGUARD LONG TERM INVESTMENT  MUTUAL FUNDS   6,908,015       82,564,894 
   VANGUARD LONG TERM TREASURY FU  MUTUAL FUNDS   6,797,271       96,178,907 
   VANGUARD MID CAP GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   2,791,548       94,567,185 
   VANGUARD MID CAP INDEX FUND  MUTUAL FUNDS   1,945,453       111,400,548 
   VANGUARD PRIMECAP CORE FUND  MUTUAL FUNDS   3,878,822       113,264,968 
   VANGUARD SELECTED VALUE FUND  MUTUAL FUNDS   1,142,706       29,933,305 
   VANGUARD SHORT TERM BOND INDEX  MUTUAL FUNDS   5,421,700       59,417,074 
   VANGUARD SHORT TERM FEDERAL FU  MUTUAL FUNDS   4,980,319       55,963,159 
   VANGUARD SHORT TERM INVESTMENT  MUTUAL FUNDS   8,009,433       89,181,543 
   VANGUARD SHORT TERM TREASURY F  MUTUAL FUNDS   11,609,633       125,493,429 
   VANGUARD SMALL CAP INDEX FUND  MUTUAL FUNDS   858,723       81,007,161 
   VANGUARD STAR FUND  MUTUAL FUNDS   857,706       26,871,260 
   VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND  MUTUAL FUNDS   706,523       25,884,407 

 

24

 

 

   VANGUARD US GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   1,117,796       191,758,548 
   VANGUARD US MULTIFACTOR FUND  MUTUAL FUNDS   14,363       386,542 
   VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   2,946,983       203,338,781 
   VANGUARD WELLINGTON FUND  MUTUAL FUNDS   2,686,770       207,228,221 
   VANGUARD WINDSOR FUND  MUTUAL FUNDS   301,146       21,746,594 
                    
      Total : EXHIBIT A - Expanded Choice Mutual Funds      $8,431,475,186 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

25

 

 

EXHIBIT B - Small/Mid-Cap Stock Index Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

  

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
        Par Value        
  1 800 FLOWERS.COM INC CL A  COMMON STOCK USD.01   17,200     $447,200 
   10X GENOMICS INC CLASS A  COMMON STOCK   40,800      5,777,280 
   1LIFE HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   57,000       2,488,050 
   1ST CONSTITUTION BANCORP  COMMON STOCK   6,975       110,693 
   1ST SOURCE CORP  COMMON STOCK   11,030       444,509 
   2U INC  COMMON STOCK USD.001   50,800       2,032,508 
   3D SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.001   79,639       834,617 
   89BIO INC  COMMON STOCK USD.001   4,400       107,228 
   8X8 INC  COMMON STOCK USD.001   73,400       2,530,098 
   A MARK PRECIOUS METALS INC  COMMON STOCK USD.01   3,400       87,210 
   A10 NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.00001   43,400       427,924 
   AAON INC  COMMON STOCK USD.004   27,352       1,922,413 
   AAR CORP  COMMON STOCK USD1.0   23,300       843,926 
   AARON S CO INC/THE  COMMON STOCK USD.5   21,959       416,343 
   ABEONA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   20,900       32,813 
   ABERCROMBIE + FITCH CO CL A  COMMON STOCK USD.01   42,848       872,385 
   ABM INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   44,600       1,782,270 
   ACACIA COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0001   26,100       1,991,811 
   ACACIA RESEARCH CORP  COMMON STOCK USD.001   33,100       130,414 
   ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN  COMMON STOCK USD.01   17,200       356,556 
   ACADIA HEALTHCARE CO INC  COMMON STOCK USD.01   63,355       3,184,222 
   ACADIA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   79,178       4,232,856 
   ACADIA REALTY TRUST  REIT USD.001   59,107       838,728 
   ACCEL ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK USD.0001   29,300       295,930 
   ACCELERATE DIAGNOSTICS INC  COMMON STOCK   21,492       162,909 
   ACCELERON PHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   36,680       4,692,839 
   ACCO BRANDS CORP  COMMON STOCK USD.01   64,534       545,312 
   ACCOLADE INC  COMMON STOCK   10,900       474,150 
   ACCURAY INC  COMMON STOCK USD.001   61,985       258,477 
   ACELRX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   47,568       58,984 
   ACI WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.005   79,700       3,062,871 
   ACNB CORP  COMMON STOCK USD2.5   6,125       153,125 
   ACUITY BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   26,690       3,231,892 
   ACUSHNET HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   23,087       935,947 
   ACUTUS MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   5,314       153,096 
   ADAPTHEALTH CORP  COMMON STOCK   19,900       747,444 
   ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.0001   53,400       3,157,542 
   ADDUS HOMECARE CORP  COMMON STOCK USD.001   11,100       1,299,699 
   ADIENT PLC  COMMON STOCK USD.001   59,172       2,147,819 
   ADMA BIOLOGICS INC  COMMON STOCK USD.0001   39,691       77,397 
   ADT INC  COMMON STOCK USD.01   119,000       934,150 
   ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   35,032       1,189,336 
   ADTRAN INC  COMMON STOCK USD.01   31,737       468,755 
   ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN  COMMON STOCK USD.01   40,400       3,376,632 
   ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS  COMMON STOCK   10,600       58,300 
   ADVANCED ENERGY INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.001   26,409       2,560,881 
   ADVANSIX INC  COMMON STOCK USD.01   19,129       382,389 
   ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   58,400       633,056 
   AECOM  COMMON STOCK USD.01   108,870       5,419,549 
   AEGION CORP  COMMON STOCK USD.01   21,291       404,316 
   AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   29,682       233,597 
   AERIE PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   25,795       348,490 
   AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.1   49,326       2,606,879 
   AEROVIRONMENT INC  COMMON STOCK USD.0001   14,501       1,260,137 
   AFFILIATED MANAGERS GROUP  COMMON STOCK USD.01   31,300       3,183,210 
   AFFIMED NV  COMMON STOCK USD.01   57,946       337,246 
   AGCO CORP  COMMON STOCK USD.01   44,200       4,556,578 
   AGENUS INC  COMMON STOCK USD.01   101,965       324,249 
   AGILE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   79,500       228,165 

 

26

 

 

   AGILYSYS INC  COMMON STOCK USD.3   12,700       487,426 
   AGIOS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   41,491       1,880,137 
   AGNC INVESTMENT CORP  REIT USD.01   387,800       6,049,680 
   AGREE REALTY CORP  REIT USD.0001   39,440       2,625,915 
   AGROFRESH SOLUTIONS INC  COMMON STOCK   20,600       46,762 
   AIR LEASE CORP  COMMON STOCK USD.01   74,568       3,312,311 
   AIR TRANSPORT SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.01   39,600       1,241,064 
   AKEBIA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   92,339       258,549 
   AKERO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   7,910       204,078 
   AKOUOS INC  COMMON STOCK   9,800       194,334 
   AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   21,488       262,798 
   ALAMO GROUP INC  COMMON STOCK USD.1   6,900       951,855 
   ALARM.COM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   34,126       3,530,335 
   ALASKA COMM SYSTEMS GROUP  COMMON STOCK USD.01   61,900       228,411 
   ALBANY INTL CORP CL A  COMMON STOCK USD.001   20,619       1,513,847 
   ALBERTSONS COS INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   26,800       562,573 
   ALBIREO PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   14,000       525,140 
   ALCOA CORP  COMMON STOCK USD.01   130,374       3,005,121 
   ALECTOR INC  COMMON STOCK USD.0001   32,796       496,203 
   ALERUS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   8,400       229,908 
   ALEXANDER + BALDWIN INC  REIT   49,808       855,701 
   ALEXANDER S INC  REIT USD1.0   1,514       419,908 
   ALICO INC  COMMON STOCK USD1.0   4,280       132,766 
   ALIGOS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   10,700       295,855 
   ALKERMES PLC  COMMON STOCK USD.01   106,775       2,223,938 
   ALLAKOS INC  COMMON STOCK USD.001   18,938       2,651,320 
   ALLEGHANY CORP  COMMON STOCK USD1.0   9,714       5,864,245 
   ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.1   84,300       1,494,219 
   ALLEGIANCE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   14,201       484,680 
   ALLEGIANT TRAVEL CO  COMMON STOCK USD.001   8,840       1,672,882 
   ALLEGRO MICROSYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   23,700       631,842 
   ALLETE INC  COMMON STOCK   35,004       2,267,256 
   ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.01   32,800       2,430,480 
   ALLIED MOTION TECHNOLOGIES  COMMON STOCK   5,100       260,610 
   ALLISON TRANSMISSION HOLDING  COMMON STOCK USD.01   78,899       3,402,914 
   ALLOGENE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   36,267       915,379 
   ALLOVIR INC  COMMON STOCK   12,100       465,124 
   ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI  COMMON STOCK USD.01   107,386       1,550,654 
   ALLY FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.1   264,264       9,423,654 
   ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   81,458       10,587,096 
   ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR  COMMON STOCK   13,875       328,005 
   ALPHA PRO TECH LTD  COMMON STOCK USD.01   4,800       53,520 
   ALPHATEC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   45,216       656,536 
   ALTA EQUIPMENT GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   11,400       112,632 
   ALTABANCORP  COMMON STOCK USD.01   11,500       321,080 
   ALTAIR ENGINEERING INC   A  COMMON STOCK   30,200       1,757,036 
   ALTERYX INC   CLASS A  COMMON STOCK   38,320       4,666,993 
   ALTICE USA INC  A  COMMON STOCK USD.01   153,150       5,799,791 
   ALTISOURCE PORTFOLIO SOL  COMMON STOCK USD1.0   4,400       56,672 
   ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP  COMMON STOCK USD.001   43,378       2,509,764 
   ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   6,400       551,680 
   AMALGAMATED BK OF NEW YORK A  COMMON STOCK USD.01   8,800       120,912 
   AMBAC FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   31,400       482,932 
   AMBARELLA INC  COMMON STOCK USD.00045   22,251       2,134,909 
   AMC ENTERTAINMENT HLDS CL A  COMMON STOCK USD.01   35,747       75,784 
   AMC NETWORKS INC A  COMMON STOCK   18,349       656,344 
   AMDOCS LTD  COMMON STOCK GBP.0001   93,150       6,607,130 
   AMEDISYS INC  COMMON STOCK USD.001   22,779       6,681,764 
   AMER NATL BNKSHS/DANVILLE VA  COMMON STOCK USD1.0   8,097       212,222 
   AMERANT BANCORP INC  COMMON STOCK USD.1   12,459       189,377 
   AMERCO  COMMON STOCK USD.25   6,483       2,943,023 
   AMERESCO INC CL A  COMMON STOCK USD.0001   17,400       908,976 
   AMERICA S CAR MART INC  COMMON STOCK USD.01   4,200       461,328 
   AMERICAN ASSETS TRUST INC  REIT USD.01   34,848       1,006,410 
   AMERICAN AXLE + MFG HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   78,750       656,775 
   AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  REIT USD.01   97,902       4,187,269 
   AMERICAN EAGLE OUTFITTERS  COMMON STOCK USD.01   104,975       2,106,848 
   AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL  COMMON STOCK USD1.0   66,455       1,838,145 
   AMERICAN FINANCE TRUST INC  REIT   77,800       578,054 
   AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   50,972       4,466,167 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  A  REIT USD.01   194,035       5,821,050 
   AMERICAN NATIONAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   5,200       499,824 

 

27

 

 

   AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC  COMMON STOCK   9,550       162,637 
   AMERICAN PUBLIC EDUCATION  COMMON STOCK USD.01   10,000       304,800 
   AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO  COMMON STOCK USD.01   9,582       109,714 
   AMERICAN SOFTWARE INC CL A  COMMON STOCK USD.1   20,700       355,419 
   AMERICAN STATES WATER CO  COMMON STOCK   24,769       2,056,847 
   AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   15,300       442,647 
   AMERICAN VANGUARD CORP  COMMON STOCK USD.1   19,899       308,832 
   AMERICAN WELL CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.01   34,900       884,017 
   AMERICAN WOODMARK CORP  COMMON STOCK   11,700       1,098,045 
   AMERICOLD REALTY TRUST  REIT USD.01   145,118       5,417,255 
   AMERIS BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   44,553       1,772,278 
   AMERISAFE INC  COMMON STOCK USD.01   13,424       770,940 
   AMES NATIONAL CORP  COMMON STOCK USD2.0   7,569       181,807 
   AMICUS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   182,853       4,222,076 
   AMKOR TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   69,800       1,052,584 
   AMN HEALTHCARE SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   31,617       2,239,763 
   AMNEAL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   71,100       324,927 
   AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.0001   23,700       476,607 
   AMYRIS INC  COMMON STOCK   57,400       462,551 
   ANAPLAN INC  COMMON STOCK USD.0001   94,400       6,782,640 
   ANAPTYSBIO INC  COMMON STOCK USD.001   13,529       290,874 
   ANAVEX LIFE SCIENCES CORP  COMMON STOCK USD.001   33,943       183,292 
   ANDERSONS INC/THE  COMMON STOCK   22,570       553,191 
   ANGIODYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.01   25,200       386,316 
   ANI PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,964       202,235 
   ANIKA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   10,100       457,126 
   ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN  REIT USD.01   993,910       8,398,540 
   ANNEXON INC  COMMON STOCK   9,900       247,797 
   ANTARES PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   113,100       451,269 
   ANTERIX INC  COMMON STOCK USD.0001   8,100       304,560 
   ANTERO MIDSTREAM CORP  COMMON STOCK   212,100       1,635,291 
   ANTERO RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   169,500       923,775 
   ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP  REIT USD.01   84,988       230,317 
   APARTMENT INCOME REIT CO  REIT USD.01   106,000       4,071,460 
   APARTMENT INVT + MGMT CO  A  REIT USD.01   123,600       652,608 
   APELLIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   41,833       2,392,848 
   API GROUP CORP  COMMON STOCK USD.0001   93,900       1,704,285 
   APOGEE ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.333   17,856       565,678 
   APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT  REIT USD.01   91,303       1,105,883 
   APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC  COMMON STOCK   121,300       5,941,274 
   APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   19,205       350,875 
   APPFOLIO INC   A  COMMON STOCK USD.0001   11,000       2,070,461 
   APPIAN CORP  COMMON STOCK USD.0001   25,400       4,117,086 
   APPLE HOSPITALITY REIT INC  REIT NPV   140,376       1,911,680 
   APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.001   16,500       67,485 
   APPLIED INDUSTRIAL TECH INC  COMMON STOCK   26,925       2,099,881 
   APPLIED MOLECULAR TRANSPORT  COMMON STOCK USD.0001   8,300       255,391 
   APPLIED OPTOELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.001   14,500       123,395 
   APPLIED THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,833       150,394 
   APREA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   5,100       25,092 
   APTARGROUP INC  COMMON STOCK USD.01   45,651       6,249,165 
   APTINYX INC  COMMON STOCK USD.01   17,400       60,204 
   APYX MEDICAL CORP  COMMON STOCK USD.001   24,977       179,834 
   AQUESTIVE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   13,800       73,830 
   ARAMARK  COMMON STOCK USD.01   162,209       6,241,802 
   ARAVIVE INC  COMMON STOCK USD.0001   8,600       48,504 
   ARBOR REALTY TRUST INC  REIT USD.01   86,600       1,227,988 
   ARCBEST CORP  COMMON STOCK USD.01   15,800       755,264 
   ARCH CAPITAL GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   277,941       10,025,332 
   ARCH RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   10,400       455,208 
   ARCHROCK INC  COMMON STOCK USD.01   90,636       784,908 
   ARCONIC CORP  COMMON STOCK USD.01   67,000       2,083,027 
   ARCOSA INC  COMMON STOCK USD.01   32,300       1,873,118 
   ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN  COMMON STOCK USD.001   16,200       702,756 
   ARCUS BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   28,300       734,668 
   ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   12,199       343,158 
   ARDAGH GROUP SA  COMMON STOCK EUR.01   9,900       170,379 
   ARDELYX INC  COMMON STOCK USD.000001   51,755       334,855 
   ARDMORE SHIPPING CORP  COMMON STOCK USD.01   11,900       38,913 
   ARENA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   40,474       3,109,617 
   ARES COMMERCIAL REAL ESTATE  REIT USD.01   24,600       292,986 
   ARES MANAGEMENT CORP   A  COMMON STOCK   70,500       3,317,025 

 

28

 

 

   ARGAN INC  COMMON STOCK USD.15   10,100       449,349 
   ARGO GROUP INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD1.0   22,584       986,921 
   ARLINGTON ASSET INVESTMENT A  REIT USD.01   18,800       71,064 
   ARLO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   55,052       428,855 
   ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN  REIT USD.01   38,700       434,214 
   ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC  REIT USD.0001   46,869       505,717 
   ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.01   33,403       2,484,849 
   ARRAY TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   40,600       1,751,484 
   ARROW ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD1.0   51,701       5,147,270 
   ARROW FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   9,241       276,398 
   ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   70,989       5,446,986 
   ARTESIAN RESOURCES CORP CL A  COMMON STOCK USD1.0   5,341       198,044 
   ARTISAN PARTNERS ASSET MA  A  COMMON STOCK USD.01   37,300       1,877,682 
   ARVINAS INC  COMMON STOCK USD.001   23,599       2,004,263 
   ASBURY AUTOMOTIVE GROUP  COMMON STOCK USD.01   13,065       1,904,093 
   ASGN INC  COMMON STOCK USD.01   35,452       2,961,306 
   ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   39,870       3,157,704 
   ASPEN AEROGELS INC  COMMON STOCK USD.00001   19,700       328,793 
   ASPEN GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   23,600       262,668 
   ASPEN TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.1   48,000       6,252,000 
   ASPIRA WOMEN S HEALTH INC  COMMON STOCK USD.0001   48,300       324,093 
   ASSEMBLY BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   18,200       110,110 
   ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK USD.001   11,700       283,140 
   ASSOCIATED BANC CORP  COMMON STOCK USD.01   101,222       1,824,740 
   ASSURED GUARANTY LTD  COMMON STOCK USD.01   54,558       1,718,031 
   ASTEC INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.2   14,600       845,048 
   ASTRONICS CORP  COMMON STOCK USD.01   17,405       230,268 
   ASURE SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.01   9,000       63,900 
   AT HOME GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   33,500       517,910 
   ATARA BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   52,700       1,034,501 
   ATEA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   8,800       367,664 
   ATHENE HOLDING LTD CLASS A  COMMON STOCK USD.001   81,921       3,534,072 
   ATHENEX INC  COMMON STOCK USD.001   44,547       492,690 
   ATHERSYS INC  COMMON STOCK USD.001   113,021       197,787 
   ATHIRA PHARMA INC  COMMON STOCK USD.0001   7,600       260,300 
   ATKORE INC  COMMON STOCK USD.01   32,649       1,342,200 
   ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES  COMMON STOCK   15,300       243,576 
   ATLANTIC POWER CORP  COMMON STOCK   58,147       122,109 
   ATLANTIC UNION BANKSHARES CO  COMMON STOCK USD1.33   52,475       1,728,527 
   ATLANTICUS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   3,400       83,742 
   ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   17,301       943,597 
   ATLASSIAN CORP PLC CLASS A  COMMON STOCK USD.1   92,300       21,703,137 
   ATN INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   7,600       317,376 
   ATOMERA INC  COMMON STOCK USD.001   8,900       143,201 
   ATRECA INC   A  COMMON STOCK USD.0001   20,001       323,016 
   ATRICURE INC  COMMON STOCK USD.001   32,200       1,792,574 
   ATRION CORPORATION  COMMON STOCK USD.1   999       641,598 
   AUBURN NATL BANCORPORATION  COMMON STOCK USD.01   1,600       66,704 
   AUTONATION INC  COMMON STOCK USD.01   41,498       2,896,145 
   AVALARA INC  COMMON STOCK USD.0001   58,300       9,613,087 
   AVANGRID INC  COMMON STOCK USD.01   38,338       1,819,731 
   AVANOS MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.01   31,962       1,466,417 
   AVANTOR INC  COMMON STOCK USD.01   350,100       9,855,315 
   AVAYA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   62,232       1,191,743 
   AVENUE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   4,500       26,775 
   AVEO PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   14,700       84,819 
   AVID BIOSERVICES INC  COMMON STOCK USD.001   38,900       448,906 
   AVID TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.01   24,100       382,467 
   AVIDITY BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   9,500       242,440 
   AVIENT CORP  COMMON STOCK USD.01   63,566       2,560,438 
   AVIS BUDGET GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   36,220       1,351,006 
   AVISTA CORP  COMMON STOCK   47,894       1,922,465 
   AVNET INC  COMMON STOCK USD1.0   66,426       2,430,532 
   AVROBIO INC  COMMON STOCK USD.0001   21,804       303,948 
   AXALTA COATING SYSTEMS LTD  COMMON STOCK USD1.0   150,620       4,300,201 
   AXCELIS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   22,875       666,120 
   AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0125   59,881       3,017,404 
   AXOGEN INC  COMMON STOCK USD.01   24,100       431,390 
   AXON ENTERPRISE INC  COMMON STOCK USD.00001   44,600       5,464,838 
   AXONICS MODULATION TECHNOLOG  COMMON STOCK USD.0001   20,370       1,016,870 
   AXOS FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   38,500       1,444,905 
   AXSOME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   18,402       1,588,831 

 

29

 

 

   AXT INC  COMMON STOCK USD.001   23,900       228,723 
   AZEK CO INC/THE  COMMON STOCK   52,100       2,003,245 
   AZZ INC  COMMON STOCK USD1.0   18,100       858,664 
   B. RILEY FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.0001   11,800       521,796 
   B+G FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   42,900       1,189,617 
   BADGER METER INC  COMMON STOCK USD1.0   19,655       1,848,749 
   BALCHEM CORP  COMMON STOCK USD.0667   23,247       2,678,519 
   BALLY S CORP  COMMON STOCK USD.01   11,898       597,637 
   BANC OF CALIFORNIA INC  COMMON STOCK USD.01   28,450       418,500 
   BANCFIRST CORP  COMMON STOCK USD1.0   13,100       768,970 
   BANCO LATINOAMERICANO COME E  COMMON STOCK   21,593       341,817 
   BANCORP INC/THE  COMMON STOCK USD1.0   35,608       486,049 
   BANCORPSOUTH BANK  COMMON STOCK   65,981       1,909,312 
   BANDWIDTH INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   13,900       2,136,013 
   BANK FIRST CORP  COMMON STOCK USD1.0   4,530       293,635 
   BANK OF COMMERCE HOLDINGS  COMMON STOCK   13,100       129,690 
   BANK OF HAWAII CORP  COMMON STOCK USD.01   27,603       2,114,942 
   BANK OF MARIN BANCORP/CA  COMMON STOCK   9,400       322,796 
   BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON  COMMON STOCK BMD1.0   33,500       1,043,860 
   BANK OZK  COMMON STOCK   85,459       2,672,303 
   BANKFINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   14,225       124,896 
   BANKUNITED INC  COMMON STOCK USD.01   63,853       2,220,807 
   BANKWELL FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK NPV   4,400       86,020 
   BANNER CORPORATION  COMMON STOCK USD.01   24,200       1,127,478 
   BAR HARBOR BANKSHARES  COMMON STOCK USD2.0   10,670       241,035 
   BARNES GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   31,600       1,601,804 
   BARRETT BUSINESS SVCS INC  COMMON STOCK USD.01   5,100       347,871 
   BAYCOM CORP  COMMON STOCK   5,000       75,850 
   BCB BANCORP INC  COMMON STOCK   14,700       162,729 
   BEACON ROOFING SUPPLY INC  COMMON STOCK USD.01   36,750       1,476,983 
   BEAM THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   27,370       2,234,487 
   BEAZER HOMES USA INC  COMMON STOCK USD.001   22,037       333,861 
   BED BATH + BEYOND INC  COMMON STOCK USD.01   85,159       1,512,424 
   BEL FUSE INC CL B  COMMON STOCK USD.1   6,800       102,204 
   BELDEN INC  COMMON STOCK USD.01   30,309       1,269,947 
   BELLRING BRANDS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   28,231       686,296 
   BENCHMARK ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.1   22,719       691,976 
   BENEFITFOCUS INC  COMMON STOCK USD.001   18,300       264,984 
   BERKELEY LIGHTS INC  COMMON STOCK   8,500       759,985 
   BERKSHIRE HILLS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   29,736       509,080 
   BERRY CORP  COMMON STOCK USD.001   35,600       131,008 
   BERRY GLOBAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   94,681       5,320,125 
   BEYOND MEAT INC  COMMON STOCK   37,200       4,650,000 
   BEYONDSPRING INC  COMMON STOCK USD.0001   9,121       111,276 
   BGC PARTNERS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   202,998       811,992 
   BIG LOTS INC  COMMON STOCK USD.01   26,371       1,132,107 
   BIGCOMMERCE HOLDINGS SER 1  COMMON STOCK   9,800       628,670 
   BIGLARI HOLDINGS INC B  COMMON STOCK   632       70,278 
   BILL.COM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.00001   51,800       7,070,700 
   BIO TECHNE CORP  COMMON STOCK USD.01   26,900       8,542,095 
   BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   134,189       999,708 
   BIODELIVERY SCIENCES INTL  COMMON STOCK USD.001   65,968       277,066 
   BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD  COMMON STOCK   33,451       2,867,085 
   BIOLIFE SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   9,250       368,983 
   BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK USD.001   127,494       11,179,949 
   BIOSIG TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   5,715       22,289 
   BIOTELEMETRY INC  COMMON STOCK USD.001   23,362       1,683,933 
   BIOXCEL THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   7,487       345,899 
   BJ S RESTAURANTS INC  COMMON STOCK   15,350       590,822 
   BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   97,700       3,642,256 
   BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I  COMMON STOCK   12,200       391,010 
   BLACK HILLS CORP  COMMON STOCK USD1.0   43,825       2,693,046 
   BLACK KNIGHT INC  COMMON STOCK   106,939       9,448,061 
   BLACKBAUD INC  COMMON STOCK USD.001   33,201       1,997,393 
   BLACKLINE INC  COMMON STOCK USD.01   36,111       4,816,485 
   BLACKSTONE MORTGAGE TRU CL A  REIT USD.01   95,835       2,638,338 
   BLOOM ENERGY CORP  A  COMMON STOCK USD.0001   65,200       1,868,632 
   BLOOMIN  BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   58,823       1,142,343 
   BLUCORA INC  COMMON STOCK USD.0001   33,608       534,703 
   BLUE BIRD CORP  COMMON STOCK USD.0001   12,800       233,728 
   BLUEBIRD BIO INC  COMMON STOCK USD.01   45,100       1,951,477 
   BLUEGREEN VACATIONS HOLDING  COMMON STOCK USD.01   9,680       130,970 

 

30

 

 

   BLUEPRINT MEDICINES CORP  COMMON STOCK USD.001   39,320       4,409,738 
   BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH  REIT USD.01   20,200       255,934 
   BMC STOCK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   46,793       2,511,848 
   BOINGO WIRELESS INC  COMMON STOCK   31,700       403,224 
   BOISE CASCADE CO  COMMON STOCK USD.01   26,326       1,258,383 
   BOK FINANCIAL CORPORATION  COMMON STOCK USD.00006   21,212       1,452,598 
   BONANZA CREEK ENERGY INC  COMMON STOCK   13,100       253,223 
   BOOT BARN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   20,152       873,791 
   BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   95,700       8,343,126 
   BOSTON BEER COMPANY INC A  COMMON STOCK USD.01   6,300       6,264,027 
   BOSTON OMAHA CORP CL A  COMMON STOCK   9,720       268,758 
   BOSTON PRIVATE FINL HOLDING  COMMON STOCK USD1.0   57,155       482,960 
   BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)  COMMON STOCK USD.001   30,843       1,626,660 
   BOX INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   98,500       1,777,925 
   BOYD GAMING CORP  COMMON STOCK USD.01   58,759       2,521,936 
   BRADY CORPORATION   CL A  COMMON STOCK USD.01   31,800       1,679,676 
   BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS  COMMON STOCK USD.0001   18,900       85,523 
   BRANDYWINE REALTY TRUST  REIT USD.01   113,749       1,354,751 
   BRIDGEBIO PHARMA INC  COMMON STOCK   52,149       3,708,315 
   BRIDGEWATER BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.001   9,900       123,651 
   BRIGHAM MINERALS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   23,800       261,562 
   BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT  COMMON STOCK USD.001   42,498       7,351,729 
   BRIGHTCOVE  COMMON STOCK USD.001   32,700       601,680 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   62,203       2,252,060 
   BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU  COMMON STOCK USD.001   40,700       784,696 
   BRIGHTVIEW HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   23,900       361,368 
   BRINK S CO/THE  COMMON STOCK USD1.0   33,900       2,440,800 
   BRINKER INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.1   32,904       1,861,379 
   BRISTOW GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   4,520       118,966 
   BRIXMOR PROPERTY GROUP INC  REIT USD.01   212,900       3,523,495 
   BROADMARK REALTY CAPITAL INC  REIT   89,200       909,840 
   BROADSTONE NET LEASE INC A  COMMON STOCK USD.00025   29,400       575,652 
   BROOKDALE SENIOR LIVING INC  COMMON STOCK USD.01   127,189       563,447 
   BROOKFIELD INFRASTRUCTURE A  COMMON STOCK   21,802       1,576,285 
   BROOKFIELD PROPERTY REIT I A  REIT USD.01   30,707       458,763 
   BROOKFIELD RENEWABLE COR A  COMMON STOCK USD.01   73,227       4,266,937 
   BROOKLINE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   54,323       654,049 
   BROOKS AUTOMATION INC  COMMON STOCK USD.01   51,793       3,514,155 
   BROWN + BROWN INC  COMMON STOCK USD.1   166,960       7,915,574 
   BRP GROUP INC A  COMMON STOCK USD.01   32,600       977,022 
   BRT APARTMENTS CORP  REIT USD3.0   13,200       200,640 
   BRUKER CORP  COMMON STOCK USD.01   73,935       4,002,102 
   BRUNSWICK CORP  COMMON STOCK USD.75   56,347       4,295,895 
   BRYN MAWR BANK CORP  COMMON STOCK USD1.0   13,600       416,092 
   BUCKLE INC/THE  COMMON STOCK USD.01   20,081       586,365 
   BUILDERS FIRSTSOURCE INC  COMMON STOCK USD.01   82,961       3,385,638 
   BUNGE LTD  COMMON STOCK USD.01   96,417       6,323,027 
   BURLINGTON STORES INC  COMMON STOCK USD.0001   45,895       12,003,837 
   BUSINESS FIRST BANCSHARES  COMMON STOCK USD1.0   17,684       360,046 
   BWX TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   68,098       4,104,947 
   BYLINE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   17,800       275,010 
   C + F FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   1,500       55,665 
   C4 THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   10,200       337,926 
   CABALETTA BIO INC  COMMON STOCK USD.00001   8,675       108,264 
   CABLE ONE INC  COMMON STOCK USD.01   3,800       8,465,336 
   CABOT CORP  COMMON STOCK USD1.0   37,599       1,763,743 
   CACI INTERNATIONAL INC  CL A  COMMON STOCK USD.1   17,716       4,417,130 
   CACTUS INC   A  COMMON STOCK USD.01   33,210       865,785 
   CADENCE BANCORP  COMMON STOCK   82,828       1,360,036 
   CADIZ INC  COMMON STOCK USD.01   10,300       109,695 
   CAESARS ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK   126,547       9,398,646 
   CAESARSTONE LTD  COMMON STOCK   17,577       226,568 
   CAI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.0001   10,882       339,954 
   CAL MAINE FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   28,249       1,060,467 
   CALAMP CORP  COMMON STOCK USD.01   23,900       237,088 
   CALAVO GROWERS INC  COMMON STOCK USD.001   11,360       788,725 
   CALEDONIA MINING CORP PLC  COMMON STOCK   3,600       57,168 
   CALERES INC  COMMON STOCK USD.01   26,423       413,520 
   CALIFORNIA BANCORP INC  COMMON STOCK   5,100       79,356 
   CALIFORNIA WATER SERVICE GRP  COMMON STOCK USD.01   33,175       1,873,494 
   CALITHERA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   37,137       182,343 
   CALIX INC  COMMON STOCK   36,600       1,089,216 

 

31

 

 

   CALLAWAY GOLF COMPANY  COMMON STOCK USD.01   62,907       1,510,397 
   CALYXT INC  COMMON STOCK   2,446       10,322 
   CAMBIUM NETWORKS CORP  COMMON STOCK USD.0001   3,900       97,812 
   CAMBRIDGE BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   4,314       300,902 
   CAMDEN NATIONAL CORP  COMMON STOCK   10,250       366,745 
   CAMDEN PROPERTY TRUST  REIT USD.01   66,998       6,694,440 
   CAMPING WORLD HOLDINGS INC A  COMMON STOCK USD.01   23,200       604,360 
   CANNAE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   62,156       2,751,646 
   CANTEL MEDICAL CORP  COMMON STOCK USD.1   25,573       2,103,436 
   CAPITAL BANCORP INC/MD  COMMON STOCK USD.01   6,100       84,973 
   CAPITAL CITY BANK GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   10,481       257,623 
   CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN  COMMON STOCK USD.01   89,067       1,113,338 
   CAPRI HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   101,500       4,263,000 
   CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS I  COMMON STOCK USD1.0   7,383       108,899 
   CAPSTEAD MORTGAGE CORP  REIT USD.01   56,100       325,941 
   CARA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   28,413       429,889 
   CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC  COMMON STOCK   27,300       1,194,648 
   CARDLYTICS INC  COMMON STOCK   18,219       2,601,127 
   CARDTRONICS PLC   A  COMMON STOCK USD.01   25,244       891,113 
   CAREDX INC  COMMON STOCK USD.001   34,640       2,509,668 
   CARETRUST REIT INC  REIT USD.01   64,154       1,422,936 
   CARGURUS INC  COMMON STOCK USD.001   63,800       2,024,374 
   CARLISLE COS INC  COMMON STOCK USD1.0   36,300       5,794,280 
   CARLYLE GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD1.0   85,600       2,691,264 
   CARPARTS.COM INC  COMMON STOCK USD.001   20,300       251,517 
   CARPENTER TECHNOLOGY  COMMON STOCK USD5.0   33,138       964,979 
   CARRIAGE SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   12,400       388,368 
   CARROLS RESTAURANT GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   24,600       154,488 
   CARS.COM INC  COMMON STOCK USD.01   47,100       532,230 
   CARTER BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   17,910       191,995 
   CARTER S INC  COMMON STOCK USD.01   31,028       2,918,804 
   CARVANA CO  COMMON STOCK USD.001   39,470       9,454,644 
   CASA SYSTEMS INC  COMMON STOCK   24,000       148,080 
   CASELLA WASTE SYSTEMS INC A  COMMON STOCK USD.01   35,456       2,196,499 
   CASEY S GENERAL STORES INC  COMMON STOCK NPV   26,251       4,688,954 
   CASI PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   40,700       120,065 
   CASPER SLEEP INC  COMMON STOCK USD.000001   11,400       70,110 
   CASS INFORMATION SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.5   9,889       384,781 
   CASSAVA SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   15,600       106,392 
   CASTLE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   7,093       556,878 
   CATABASIS PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   12,900       27,606 
   CATALYST BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   15,400       97,174 
   CATALYST PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   76,189       254,471 
   CATCHMARK TIMBER TRUST INC A  REIT USD.01   27,800       260,208 
   CATHAY GENERAL BANCORP  COMMON STOCK USD.01   50,497       1,715,637 
   CATO CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.033   18,250       175,018 
   CAVCO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   6,100       1,070,245 
   CB FINANCIAL SERVICES INC  COMMON STOCK   3,300       66,033 
   CBIZ INC  COMMON STOCK USD.01   35,543       945,799 
   CBTX INC  COMMON STOCK USD.01   13,800       352,038 
   CDK GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   87,086       4,513,667 
   CECO ENVIRONMENTAL CORP  COMMON STOCK USD.01   25,798       179,554 
   CEL SCI CORP  COMMON STOCK USD.01   20,554       239,660 
   CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I  COMMON STOCK USD.001   9,000       165,420 
   CELSIUS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   24,000       1,207,440 
   CENTERSPACE  REIT   8,400       593,376 
   CENTRAL GARDEN + PET CO  COMMON STOCK USD.01   7,539       291,081 
   CENTRAL GARDEN AND PET CO A  COMMON STOCK USD.01   27,700       1,006,341 
   CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO  COMMON STOCK   19,000       361,190 
   CENTRAL VALLEY COMM BANCORP  COMMON STOCK   4,300       64,027 
   CENTURY ALUMINUM COMPANY  COMMON STOCK USD.01   35,300       389,359 
   CENTURY BANCORP INC  CL A  COMMON STOCK USD1.0   2,300       177,928 
   CENTURY CASINOS INC  COMMON STOCK USD.01   12,800       81,792 
   CENTURY COMMUNITIES INC  COMMON STOCK USD.01   20,200       884,356 
   CERECOR INC  COMMON STOCK USD.001   1,124       2,967 
   CERENCE INC  COMMON STOCK USD.01   25,600       2,572,288 
   CERIDIAN HCM HOLDING INC  COMMON STOCK USD.01   81,600       8,695,296 
   CERUS CORP  COMMON STOCK USD.001   108,500       750,820 
   CEVA INC  COMMON STOCK USD.001   15,200       691,600 
   CHAMPIONX CORP  COMMON STOCK USD.01   124,797       1,909,394 
   CHANGE HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   174,700       3,258,155 
   CHANNELADVISOR CORP  COMMON STOCK USD.001   19,000       303,620 

 

32

 

 

  CHARLES RIVER LABORATORIES  COMMON STOCK USD.01   34,591      8,642,907 
   CHART INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   25,109       2,957,589 
   CHASE CORP  COMMON STOCK USD.1   5,100       515,151 
   CHATHAM LODGING TRUST  REIT USD.01   32,100       346,680 
   CHECKPOINT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   9,546       25,297 
   CHEESECAKE FACTORY INC/THE  COMMON STOCK USD.01   29,326       1,086,822 
   CHEFS  WAREHOUSE INC/THE  COMMON STOCK USD.01   17,964       543,711 
   CHEGG INC  COMMON STOCK USD.001   85,800       7,750,314 
   CHEMED CORP  COMMON STOCK USD1.0   11,064       5,892,797 
   CHEMOCENTRYX INC  COMMON STOCK USD.001   33,333       2,156,863 
   CHEMOURS CO/THE  COMMON STOCK   117,700       2,917,783 
   CHEMUNG FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   1,612       54,727 
   CHENIERE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.003   163,560       9,818,507 
   CHERRY HILL MORTGAGE INVESTM  REIT USD.01   13,259       121,187 
   CHESAPEAKE UTILITIES CORP  COMMON STOCK USD.4867   12,732       1,377,730 
   CHIASMA INC  COMMON STOCK USD.01   26,298       114,396 
   CHICO S FAS INC  COMMON STOCK USD.01   91,700       145,803 
   CHILDREN S PLACE INC/THE  COMMON STOCK USD.1   9,700       485,970 
   CHIMERA INVESTMENT CORP  REIT USD.01   127,787       1,309,817 
   CHIMERIX INC  COMMON STOCK USD.001   35,100       169,533 
   CHINOOK THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   11,989       190,146 
   CHOICE HOTELS INTL INC  COMMON STOCK USD.01   24,370       2,601,010 
   CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC  COMMON STOCK   8,100       249,561 
   CHROMADEX CORP  COMMON STOCK USD.001   31,077       149,170 
   CHURCHILL DOWNS INC  COMMON STOCK   26,895       5,238,877 
   CHUY S HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   11,500       304,635 
   CIDARA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   23,600       47,200 
   CIENA CORP  COMMON STOCK USD.01   108,900       5,755,365 
   CIM COMMERCIAL TRUST CORP  REIT USD.001   10,367       147,626 
   CIMAREX ENERGY CO  COMMON STOCK USD.01   70,319       2,637,666 
   CIMPRESS PLC  COMMON STOCK EUR.01   12,007       1,053,494 
   CINCINNATI BELL INC  COMMON STOCK USD.01   34,553       527,970 
   CINEMARK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   74,521       1,297,411 
   CIRCOR INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   13,272       510,176 
   CIRRUS LOGIC INC  COMMON STOCK USD.001   41,600       3,419,520 
   CIT GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   68,697       2,466,222 
   CITI TRENDS INC  COMMON STOCK USD.01   7,514       373,296 
   CITIZENS + NORTHERN CORP  COMMON STOCK USD1.0   9,196       182,449 
   CITIZENS INC  COMMON STOCK   38,100       218,313 
   CITY HOLDING CO  COMMON STOCK USD2.5   10,999       764,980 
   CITY OFFICE REIT INC  REIT USD.01   28,400       277,468 
   CIVISTA BANCSHARES INC  COMMON STOCK   11,712       205,311 
   CLARUS CORP  COMMON STOCK USD.0001   16,845       259,413 
   CLEAN ENERGY FUELS CORP  COMMON STOCK USD.0001   90,500       711,330 
   CLEAN HARBORS INC  COMMON STOCK USD.01   36,020       2,741,122 
   CLEARFIELD INC  COMMON STOCK USD.01   6,500       160,680 
   CLEARWATER PAPER CORP  COMMON STOCK USD.0001   11,116       419,629 
   CLEARWAY ENERGY INC A  COMMON STOCK USD.01   23,290       688,220 
   CLEARWAY ENERGY INC C  COMMON STOCK   57,012       1,820,393 
   CLEVELAND CLIFFS INC  COMMON STOCK USD.125   281,519       4,098,917 
   CLIPPER REALTY INC  REIT USD.01   7,699       54,278 
   CLOUDERA INC  COMMON STOCK USD.00005   137,602       2,001,693 
   CLOUDFLARE INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   77,477       5,887,477 
   CLOVIS ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   55,800       267,840 
   CMC MATERIALS INC  COMMON STOCK USD.001   20,235       3,061,556 
   CNA FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD2.5   19,924       776,239 
   CNB FINANCIAL CORP/PA  COMMON STOCK   11,900       253,351 
   CNO FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   94,958       2,110,916 
   CNX RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   163,149       1,762,009 
   CO DIAGNOSTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,000       167,400 
   COASTAL FINANCIAL CORP/WA  COMMON STOCK   8,200       172,200 
   COCA COLA CONSOLIDATED INC  COMMON STOCK USD1.0   3,300       878,691 
   CODEXIS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,727       779,920 
   CODIAK BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   3,900       125,980 
   CODORUS VALLEY BANCORP INC  COMMON STOCK USD2.5   8,334       141,345 
   COEUR MINING INC  COMMON STOCK USD.01   163,017       1,687,226 
   COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN  COMMON STOCK USD.001   28,268       1,788,201 
   COGNEX CORP  COMMON STOCK USD.002   118,500       9,513,773 
   COHEN + STEERS INC  COMMON STOCK USD.01   16,936       1,258,345 
   COHERENT INC  COMMON STOCK USD.01   16,410       2,551,842 
   COHERUS BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   40,946       711,641 
   COHU INC  COMMON STOCK USD1.0   28,399       1,084,274 

 

33

 

 

   COLFAX CORP  COMMON STOCK USD.001   69,400       2,653,856 
   COLLECTORS UNIVERSE  COMMON STOCK USD.001   7,603       573,266 
   COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK USD.001   25,400       508,762 
   COLONY BANKCORP  COMMON STOCK USD1.0   5,400       80,219 
   COLONY CAPITAL INC  REIT USD.01   334,333       1,608,142 
   COLONY CREDIT REAL ESTATE IN  REIT USD.01   61,718       462,885 
   COLUMBIA BANKING SYSTEM INC  COMMON STOCK   47,633       1,810,552 
   COLUMBIA FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   33,900       527,484 
   COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01   75,963       1,089,309 
   COLUMBIA SPORTSWEAR CO  COMMON STOCK   20,177       1,763,066 
   COLUMBUS MCKINNON CORP/NY  COMMON STOCK USD.01   16,200       622,728 
   COMFORT SYSTEMS USA INC  COMMON STOCK USD.01   24,194       1,274,056 
   COMMERCE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD5.0   75,337       4,949,641 
   COMMERCIAL METALS CO  COMMON STOCK USD.01   79,843       1,639,975 
   COMMSCOPE HOLDING CO INC  COMMON STOCK USD.01   137,200       1,838,480 
*  COMMUNITY BANK SYSTEM INC  COMMON STOCK USD1.0   35,776       2,316,440 
   COMMUNITY BANKERS TRUST CORP  COMMON STOCK USD.01   16,585       111,949 
   COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE  COMMON STOCK USD.01   3,900       103,272 
   COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   58,746       436,483 
   COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I  REIT USD.01   17,416       820,468 
   COMMUNITY TRUST BANCORP INC  COMMON STOCK USD5.0   11,282       417,998 
   COMMVAULT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   28,100       1,644,493 
   COMPASS MINERALS INTERNATION  COMMON STOCK USD.01   22,994       1,419,190 
   COMPUTER PROGRAMS + SYSTEMS  COMMON STOCK USD.001   8,900       238,876 
   COMSCORE INC  COMMON STOCK USD.001   47,300       117,777 
   COMSTOCK RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.5   16,200       70,794 
   COMTECH TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.1   14,875       307,764 
   CONCENTRIX CORP  COMMON STOCK   29,051       2,867,334 
   CONCERT PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   18,500       233,840 
   CONDUENT INC  COMMON STOCK USD.01   114,939       551,707 
   CONMED CORP  COMMON STOCK USD.01   18,239       2,143,570 
   CONN S INC  COMMON STOCK USD.01   13,755       160,796 
   CONNECTONE BANCORP INC  COMMON STOCK   24,900       492,771 
   CONSOL ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   17,850       128,699 
   CONSOLIDATED COMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.01   50,683       247,840 
   CONSOLIDATED WATER CO ORD SH  COMMON STOCK USD.6   9,700       116,885 
   CONSTELLATION PHARMACEUTICAL  COMMON STOCK USD.0001   19,096       549,965 
   CONSTRUCTION PARTNERS INC A  COMMON STOCK USD.001   21,723       632,357 
   CONTAINER STORE GROUP INC/TH  COMMON STOCK USD.01   8,600       82,044 
   CONTANGO OIL + GAS  COMMON STOCK USD.04   53,100       121,599 
   CONTINENTAL RESOURCES INC/OK  COMMON STOCK USD.01   52,166       850,306 
   CONTRAFECT CORP  COMMON STOCK USD.0001   16,400       82,820 
   COOPER STANDARD HOLDING  COMMON STOCK USD.001   11,600       402,172 
   COOPER TIRE + RUBBER  COMMON STOCK USD1.0   32,976       1,432,734 
   COPA HOLDINGS SA CLASS A  COMMON STOCK   21,034       1,709,412 
   CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI  COMMON STOCK USD.0001   45,860       57,325 
   CORCEPT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   67,700       1,771,032 
   CORE MARK HOLDING CO INC  COMMON STOCK USD.01   31,300       919,281 
   CORECIVIC INC  COMMON STOCK USD.01   83,556       547,292 
   CORELOGIC INC  COMMON STOCK USD1.0   53,443       4,232,732 
   CORENERGY INFRASTRUCTURE TRU  REIT USD.001   11,340       77,679 
   COREPOINT LODGING INC  REIT USD.01   28,550       196,424 
   CORESITE REALTY CORP  REIT USD.01   28,900       3,620,592 
   CORMEDIX INC  COMMON STOCK USD.001   14,589       108,396 
   CORNERSTONE BUILDING BRANDS  COMMON STOCK USD.01   34,229       317,645 
   CORNERSTONE ONDEMAND INC  COMMON STOCK USD.0001   42,800       1,884,912 
   CORPORATE OFFICE PROPERTIES  REIT USD.01   75,873       2,067,448 
   CORSAIR GAMING INC  COMMON STOCK   13,000       470,860 
   CORTEXYME INC  COMMON STOCK USD.001   11,093       308,164 
   CORVEL CORP  COMMON STOCK USD.0001   6,200       657,200 
   COSTAMARE INC  COMMON STOCK USD.0001   33,300       275,724 
   COSTAR GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   27,443       25,457,444 
   COTY INC CL A  COMMON STOCK USD.01   215,200       1,510,704 
   COUNTY BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   3,300       72,864 
   COUPA SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   48,400       16,403,244 
   COUSINS PROPERTIES INC  REIT USD1.0   106,174       3,556,829 
   COVANTA HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.1   79,210       1,040,027 
   COVENANT LOGISTICS GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   7,800       115,518 
   COVETRUS INC  COMMON STOCK   84,200       2,419,908 
   COWEN INC   A  COMMON STOCK USD.01   18,862       490,223 
   CRA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   5,200       264,836 
   CRACKER BARREL OLD COUNTRY  COMMON STOCK USD.01   17,193       2,268,101 

 

34

 

 

   CRANE CO  COMMON STOCK USD1.0   34,087       2,647,196 
   CRAWFORD + COMPANY  CL A  COMMON STOCK USD1.0   11,300       83,507 
   CREDIT ACCEPTANCE CORP  COMMON STOCK USD.01   7,179       2,484,939 
   CREE INC  COMMON STOCK USD.00125   78,300       8,291,970 
   CRINETICS PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   19,148       270,178 
   CROCS INC  COMMON STOCK USD.001   46,500       2,913,690 
   CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.0001   27,871       247,216 
   CROSSFIRST BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   36,000       387,000 
   CROWDSTRIKE HOLDINGS INC   A  COMMON STOCK   106,700       22,707,105 
   CROWN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD5.0   91,750       9,193,350 
   CRYOLIFE INC  COMMON STOCK USD.01   25,436       600,544 
   CRYOPORT INC  COMMON STOCK USD.001   23,300       1,022,404 
   CSG SYSTEMS INTL INC  COMMON STOCK USD.01   21,986       990,909 
   CSW INDUSTRIALS INC  COMMON STOCK USD.01   9,200       1,029,572 
   CTO REALTY GROWTH INC  COMMON STOCK USD1.0   4,079       171,971 
   CTS CORP  COMMON STOCK   22,330       766,589 
   CUBESMART  REIT USD.01   138,000       4,638,180 
   CUBIC CORP  COMMON STOCK   21,205       1,315,558 
   CUE BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   19,631       245,584 
   CULLEN/FROST BANKERS INC  COMMON STOCK USD.01   40,227       3,509,001 
   CURO GROUP HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   13,393       191,922 
   CURTISS WRIGHT CORP  COMMON STOCK USD1.0   29,861       3,474,327 
   CUSHMAN + WAKEFIELD PLC  COMMON STOCK USD.01   74,144       1,099,556 
   CUSTOMERS BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   19,870       361,237 
   CUTERA INC  COMMON STOCK USD.001   12,700       306,197 
   CVB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   86,707       1,770,747 
   CVR ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   21,800       324,820 
   CYBEROPTICS CORP  COMMON STOCK   5,000       113,450 
   CYCLERION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   14,479       44,306 
   CYMABAY THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   47,744       274,051 
   CYRUSONE INC  REIT USD.01   85,400       6,247,010 
   CYTOKINETICS INC  COMMON STOCK USD.001   44,649       927,806 
   CYTOMX THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   36,400       238,420 
   CYTOSORBENTS CORP  COMMON STOCK USD.001   19,472       155,192 
   DAILY JOURNAL CORP  COMMON STOCK USD.01   897       362,388 
   DAKTRONICS INC  COMMON STOCK   25,400       118,872 
   DANA INC  COMMON STOCK USD.01   97,355       1,984,316 
   DARLING INGREDIENTS INC  COMMON STOCK USD.01   113,678       6,556,947 
   DASEKE INC  COMMON STOCK   35,700       207,417 
   DATADOG INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   107,600       10,592,144 
   DATTO HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   15,200       410,400 
   DAVE + BUSTER S ENTERTAINMEN  COMMON STOCK USD.01   34,058       1,022,421 
   DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.01   25,106       1,529,823 
   DECKERS OUTDOOR CORP  COMMON STOCK USD.01   19,782       5,673,082 
   DEL TACO RESTAURANTS INC  COMMON STOCK   22,600       204,756 
   DELEK US HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   43,308       695,960 
   DELL TECHNOLOGIES  C  COMMON STOCK   182,443       13,371,247 
   DELUXE CORP  COMMON STOCK USD1.0   29,090       849,428 
   DENALI THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   44,922       3,762,667 
   DENNY S CORP  COMMON STOCK USD.01   37,800       640,063 
   DERMTECH INC  COMMON STOCK USD.0001   5,400       175,176 
   DESIGNER BRANDS INC CLASS A  COMMON STOCK   42,541       325,439 
   DHI GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   42,517       94,388 
   DHT HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   77,500       405,325 
   DIAMOND HILL INVESTMENT GRP  COMMON STOCK   2,200       328,394 
   DIAMOND S SHIPPING INC  COMMON STOCK USD.001   14,818       98,688 
   DIAMONDROCK HOSPITALITY CO  REIT USD.01   139,157       1,148,045 
   DICERNA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   44,007       969,474 
   DICK S SPORTING GOODS INC  COMMON STOCK USD.01   43,139       2,424,843 
   DIEBOLD NIXDORF INC  COMMON STOCK USD1.25   49,225       524,739 
   DIGI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   19,979       377,603 
   DIGIMARC CORP  COMMON STOCK USD.001   8,300       392,092 
   DIGITAL TURBINE INC  COMMON STOCK USD.0001   60,316       3,411,473 
   DILLARDS INC CL A  COMMON STOCK   5,242       330,508 
   DIME COMMUNITY BANCSHARES  COMMON STOCK USD.01   19,966       314,864 
   DINE BRANDS GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   10,752       623,616 
   DIODES INC  COMMON STOCK USD.667   29,786       2,099,913 
   DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST  REIT USD.01   165,800       683,096 
   DMC GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.05   10,109       437,214 
   DOCUSIGN INC  COMMON STOCK USD.0001   125,304       28,010,691 
   DOLBY LABORATORIES INC CL A  COMMON STOCK USD.001   45,099       4,380,466 
   DOMO INC   CLASS B  COMMON STOCK USD.001   18,000       1,147,860 

 

35

 

 

   DOMTAR CORP  COMMON STOCK USD.01   36,518       1,155,795 
   DONALDSON CO INC  COMMON STOCK USD5.0   90,519       5,058,202 
   DONEGAL GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   3,766       52,988 
   DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION  COMMON STOCK USD.01   20,673       350,821 
   DORIAN LPG LTD  COMMON STOCK USD.01   21,836       266,181 
   DORMAN PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD.01   17,715       1,624,839 
   DOUGLAS DYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.01   15,786       675,167 
   DOUGLAS EMMETT INC  REIT USD.01   119,455       3,485,697 
   DRIL QUIP INC  COMMON STOCK USD.01   24,400       722,728 
   DROPBOX INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   175,669       3,898,095 
   DSP GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   15,195       252,085 
   DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   18,100       783,730 
   DUCOMMUN INC  COMMON STOCK USD.01   7,600       408,120 
   DULUTH HOLDINGS INC   CL B  COMMON STOCK   8,801       92,939 
   DUN + BRADSTREET HOLDINGS IN  COMMON STOCK   63,500       1,581,150 
   DURECT CORPORATION  COMMON STOCK USD.0001   137,100       283,797 
   DXP ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   13,105       291,324 
   DYADIC INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   13,600       73,168 
   DYCOM INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.333   20,701       1,563,340 
   DYNATRACE INC  COMMON STOCK USD.001   130,200       5,633,754 
   DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.001   65,726       292,481 
   DYNE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   14,500       304,500 
   DYNEX CAPITAL INC  REIT USD.01   13,766       245,035 
   DZS INC  COMMON STOCK USD.001   8,100       125,307 
   E MINI RUSS 2000  MAR21  XCME 20210319   8,950       290,666 
   EAGLE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   22,440       926,772 
   EAGLE BANCORP MONTANA INC  COMMON STOCK USD.01   4,400       93,368 
   EAGLE BULK SHIPPING INC  COMMON STOCK USD.01   6,000       114,000 
   EAGLE MATERIALS INC  COMMON STOCK USD.01   29,799       3,020,129 
   EAGLE PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   7,300       339,961 
   EARGO INC  COMMON STOCK USD.0001   4,800       215,136 
   EARTHSTONE ENERGY INC   A  COMMON STOCK USD.001   16,500       87,986 
   EAST WEST BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   100,590       5,100,919 
   EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI  REIT USD.01   56,791       1,286,316 
   EASTERN BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   121,300       1,978,403 
   EASTERN CO/THE  COMMON STOCK   3,800       91,580 
   EASTGROUP PROPERTIES INC  REIT   27,900       3,851,874 
   EASTMAN KODAK CO  COMMON STOCK USD.01   10,900       88,726 
   EATON VANCE CORP  COMMON STOCK USD.00390625   78,888       5,358,862 
   EBIX INC  COMMON STOCK USD.1   18,231       692,231 
   ECHO GLOBAL LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   16,100       431,802 
   ECHOSTAR CORP A  COMMON STOCK USD.001   33,725       714,633 
   EDGEWELL PERSONAL CARE CO  COMMON STOCK USD.01   36,684       1,268,533 
   EDITAS MEDICINE INC  COMMON STOCK USD.0001   43,670       3,061,704 
   EGAIN CORP  COMMON STOCK USD.001   15,600       184,236 
   EHEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   17,591       1,242,101 
   EIDOS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   7,023       1,016,194 
   EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   18,444       226,677 
   EL POLLO LOCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   11,900       215,390 
   ELANCO ANIMAL HEALTH INC  COMMON STOCK   321,269       9,853,320 
   ELASTIC NV  COMMON STOCK EUR.01   46,894       6,852,620 
   ELEMENT SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   151,908       2,693,329 
   ELF BEAUTY INC  COMMON STOCK USD.01   35,645       897,898 
   ELLINGTON FINANCIAL INC  REIT   27,428       407,032 
   ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGA  REIT USD.01   6,000       78,240 
   ELOXX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   19,735       78,545 
   EMCOR GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   37,812       3,458,286 
   EMERALD HOLDING INC  COMMON STOCK USD.01   18,500       100,270 
   EMERGENT BIOSOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   32,400       2,903,040 
   EMPIRE STATE REALTY TRUST A  REIT USD.01   96,200       896,584 
   EMPLOYERS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   18,539       596,770 
   ENANTA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   13,300       559,930 
   ENCOMPASS HEALTH CORP  COMMON STOCK USD.01   70,000       5,788,300 
   ENCORE CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   21,762       847,630 
   ENCORE WIRE CORP  COMMON STOCK USD.01   14,300       866,151 
   ENDO INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK USD.0001   156,850       1,126,183 
   ENDURANCE INTERNATIONAL GROU  COMMON STOCK USD.0001   45,500       429,975 
   ENERGIZER HOLDINGS INC  COMMON STOCK   41,881       1,846,687 
   ENERGY FUELS INC  COMMON STOCK   82,800       352,728 
   ENERGY RECOVERY INC  COMMON STOCK USD.001   26,100       356,004 
   ENERPAC TOOL GROUP CORP  COMMON STOCK USD.2   38,000       859,180 
   ENERSYS  COMMON STOCK USD.01   29,615       2,459,822 

 

36

 

 

   ENNIS INC  COMMON STOCK USD2.5   17,765       317,105 
   ENOCHIAN BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   415       1,224 
   ENOVA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.00001   24,067       596,140 
   ENPHASE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.00001   74,500       13,072,515 
   ENPRO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   14,500       1,095,040 
   ENSIGN GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   37,264       2,717,291 
   ENSTAR GROUP LTD  COMMON STOCK USD1.0   8,039       1,729,068 
   ENTEGRIS INC  COMMON STOCK USD.01   94,735       9,104,034 
   ENTERPRISE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   6,268       160,147 
   ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE  COMMON STOCK USD.01   16,758       585,692 
   ENTRAVISION COMMUNICATIONS A  COMMON STOCK USD.0001   50,800       139,700 
   ENVESTNET INC  COMMON STOCK   36,962       3,041,603 
   ENVISTA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   114,500       3,862,085 
   ENZO BIOCHEM INC  COMMON STOCK USD.01   34,900       87,948 
   EPAM SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   37,500       13,438,125 
   EPIZYME INC  COMMON STOCK USD.0001   58,774       638,286 
   EPLUS INC  COMMON STOCK USD.01   9,189       808,173 
   EPR PROPERTIES  REIT USD.01   50,092       1,627,990 
   EQT CORP  COMMON STOCK   199,300       2,533,103 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   284,496       7,280,253 
   EQUITRANS MIDSTREAM CORP  COMMON STOCK   285,680       2,296,867 
   EQUITY BANCSHARES INC   CL A  COMMON STOCK USD.01   10,900       235,331 
   EQUITY COMMONWEALTH  REIT USD.01   78,860       2,249,518 
   EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  REIT USD.01   123,200       7,805,952 
   ERIE INDEMNITY COMPANY CL A  COMMON STOCK   17,998       4,420,309 
   EROS STX GLOBAL CORP  COMMON STOCK GBP.3   160,929       292,891 
   ESCALADE INC  COMMON STOCK   11,700       247,689 
   ESCO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   17,000       1,857,963 
   ESPERION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,700       486,200 
   ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I  COMMON STOCK USD.01   5,175       99,308 
   ESSA BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   9,522       142,830 
   ESSENT GROUP LTD  COMMON STOCK USD.015   78,800       3,404,160 
   ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  REIT USD.01   76,700       1,626,040 
   ESSENTIAL UTILITIES INC  COMMON STOCK USD.5   158,612       7,500,761 
   ETHAN ALLEN INTERIORS INC  COMMON STOCK USD.01   16,177       326,937 
   ETON PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   11,900       96,747 
   EURONET WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.02   35,800       5,188,136 
   EVANS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.5   3,700       101,898 
   EVELO BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   8,400       101,556 
   EVENTBRITE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   44,800       810,880 
   EVERBRIDGE INC  COMMON STOCK USD.001   25,099       3,741,508 
   EVERCORE INC   A  COMMON STOCK USD.01   28,547       3,129,893 
   EVERI HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   51,400       796,853 
   EVERQUOTE INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   9,900       369,765 
   EVERTEC INC  COMMON STOCK USD.01   40,500       1,592,460 
   EVI INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.025   6,300       188,496 
   EVO PAYMENTS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   27,900       753,579 
   EVOFEM BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   51,601       124,358 
   EVOLENT HEALTH INC   A  COMMON STOCK USD.01   52,070       834,682 
   EVOLUS INC  COMMON STOCK USD.00001   14,600       49,056 
   EVOLUTION PETROLEUM CORP  COMMON STOCK USD.001   12,900       36,765 
   EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO  COMMON STOCK USD.01   67,212       1,813,380 
   EW SCRIPPS CO/THE A  COMMON STOCK USD.01   37,148       567,993 
   EXACT SCIENCES CORP  COMMON STOCK USD.01   104,732       13,875,943 
   EXELIXIS INC  COMMON STOCK USD.001   219,805       4,411,486 
   EXICURE INC  COMMON STOCK   41,900       74,163 
   EXLSERVICE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   22,686       1,931,259 
   EXONE CO/THE  COMMON STOCK USD.01   9,100       86,359 
   EXP WORLD HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.00001   16,300       1,104,603 
   EXPONENT INC  COMMON STOCK USD.001   35,700       3,214,071 
   EXPRESS INC  COMMON STOCK   51,647       46,999 
   EXTENDED STAY AMERICA INC  UNIT USD.01   118,274       1,850,882 
   EXTERRAN CORP  COMMON STOCK USD.01   18,018       79,640 
   EXTREME NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.001   81,400       560,846 
   EZCORP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   33,800       161,902 
   FABRINET  COMMON STOCK USD.01   25,113       1,948,518 
   FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   26,270       8,734,775 
   FAIR ISAAC CORP  COMMON STOCK USD.01   19,804       10,120,636 
   FALCON MINERALS CORP  COMMON STOCK USD.0001   30,390       95,729 
   FARMER BROS CO  COMMON STOCK USD1.0   8,300       38,761 
   FARMERS + MERCHANTS BANCO/OH  COMMON STOCK   7,300       167,900 
   FARMERS NATL BANC CORP  COMMON STOCK   16,700       221,609 

 

37

 

 

   FARMLAND PARTNERS INC  REIT USD.01   23,400       203,580 
   FARO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   12,300       868,749 
   FASTLY INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.00002   56,100       4,901,457 
   FATE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   50,900       4,628,337 
   FATHOM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   3,300       118,932 
   FB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   21,353       741,590 
   FBL FINANCIAL GROUP INC CL A  COMMON STOCK   7,047       370,038 
   FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C  COMMON STOCK USD1.0   6,455       479,284 
   FEDERAL SIGNAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   41,150       1,364,946 
   FEDERATED HERMES INC  COMMON STOCK   65,440       1,890,562 
   FEDNAT HOLDING CO  COMMON STOCK USD.01   10,400       61,568 
   FENNEC PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   15,300       113,985 
   FERRO CORP  COMMON STOCK USD1.0   57,261       837,728 
   FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU  NON TRANSFERABLE BENE INT UNIT   60,200       0 
   FIBROGEN INC  COMMON STOCK USD.01   60,687       2,250,881 
   FIDELITY D+D BANCORP INC  COMMON STOCK   2,800       180,208 
   FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  COMMON STOCK USD.0001   194,830       7,615,905 
   FIESTA RESTAURANT GROUP  COMMON STOCK USD.01   12,500       142,500 
   FINANCIAL INSTITUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   11,400       256,500 
   FIREEYE INC  COMMON STOCK USD.0001   155,300       3,581,218 
   FIRST AMERICAN FINANCIAL  COMMON STOCK USD.00001   77,685       4,010,877 
   FIRST BANCORP INC/ME  COMMON STOCK USD.01   8,700       220,980 
   FIRST BANCORP PUERTO RICO  COMMON STOCK USD.1   149,800       1,381,156 
   FIRST BANCORP/NC  COMMON STOCK   20,450       691,824 
   FIRST BANCSHARES INC/MS  COMMON STOCK USD1.0   13,900       429,232 
   FIRST BANK/HAMILTON NJ  COMMON STOCK USD.01   12,600       118,188 
   FIRST BUSEY CORP  COMMON STOCK USD.001   35,885       773,322 
   FIRST BUSINESS FINANCIAL SER  COMMON STOCK USD.01   5,300       97,573 
   FIRST CAPITAL INC  COMMON STOCK USD.01   2,200       133,232 
   FIRST CHOICE BANCORP  COMMON STOCK   7,000       129,430 
   FIRST CITIZENS BCSHS   CL A  COMMON STOCK USD1.0   4,520       2,595,700 
   FIRST COMMONWEALTH FINL CORP  COMMON STOCK USD1.0   68,087       744,872 
   FIRST COMMUNITY BANKSHARES  COMMON STOCK USD1.0   11,790       254,428 
   FIRST COMMUNITY CORP  COMMON STOCK USD1.0   5,000       84,950 
   FIRST FINANCIAL BANCORP  COMMON STOCK   67,525       1,183,713 
   FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA  COMMON STOCK   10,265       398,795 
   FIRST FINL BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   92,396       3,342,425 
   FIRST FOUNDATION INC  COMMON STOCK USD.001   28,800       576,000 
   FIRST GUARANTY BANCSHARES IN  COMMON STOCK   2,400       42,648 
   FIRST HAWAIIAN INC  COMMON STOCK USD.01   87,754       2,158,853 
   FIRST HORIZON CORP  COMMON STOCK USD.625   389,344       4,968,029 
   FIRST INDUSTRIAL REALTY TR  REIT USD.01   91,854       3,869,809 
   FIRST INTERNET BANCORP  COMMON STOCK   6,300       181,062 
   FIRST INTERSTATE BANCSYS A  COMMON STOCK   28,087       1,145,107 
   FIRST MERCHANTS CORP  COMMON STOCK   37,566       1,405,344 
   FIRST MID BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD4.0   10,100       339,966 
   FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL  COMMON STOCK USD.01   76,765       1,222,099 
   FIRST NORTHWEST BANCORP  COMMON STOCK   2,000       31,200 
   FIRST OF LONG ISLAND CORP  COMMON STOCK USD.1   17,550       313,268 
   FIRST SAVINGS FINANCIAL GRP  COMMON STOCK USD.01   1,300       84,500 
   FIRST SOLAR INC  COMMON STOCK USD.001   65,300       6,459,476 
   FIRST UNITED CORP  COMMON STOCK USD.01   4,500       69,750 
   FIRST WESTERN FINANCIAL INC  COMMON STOCK   4,200       82,194 
   FIRSTCASH INC  COMMON STOCK USD.01   28,267       1,979,821 
   FITBIT INC   A  COMMON STOCK USD.0001   167,344       1,137,939 
   FIVE BELOW  COMMON STOCK USD.01   38,800       6,789,224 
   FIVE PRIME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   17,800       302,778 
   FIVE STAR SENIOR LIVING INC  COMMON STOCK USD.01   12,700       87,630 
   FIVE9 INC  COMMON STOCK USD.001   43,700       7,621,280 
   FLAGSTAR BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   35,816       1,459,860 
   FLEXION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   23,565       355,046 
   FLOOR + DECOR HOLDINGS INC A  COMMON STOCK USD.001   66,680       6,191,238 
   FLOWERS FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   136,469       3,088,293 
   FLUENT INC  COMMON STOCK   28,100       149,211 
   FLUIDIGM CORP  COMMON STOCK USD.001   48,823       292,938 
   FLUOR CORP  COMMON STOCK USD.01   94,586       1,510,538 
   FLUSHING FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   18,598       309,471 
   FNB CORP  COMMON STOCK USD.01   217,672       2,163,859 
   FNCB BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.25   12,994       83,162 
   FOCUS FINANCIAL PARTNERS A  COMMON STOCK USD.01   20,428       888,618 
   FOGHORN THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   8,800       178,376 
   FONAR CORP  COMMON STOCK USD.0001   4,200       72,912 

 

38

 

 

   FOOT LOCKER INC  COMMON STOCK USD.01   74,712       3,021,353 
   FORESTAR GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   11,559       233,261 
   FORMA THERAPEUTICS HOLDINGS  COMMON STOCK   12,000       418,800 
   FORMFACTOR INC  COMMON STOCK USD.001   55,852       2,402,753 
   FORRESTER RESEARCH INC  COMMON STOCK USD.01   7,600       318,440 
   FORTERRA INC  COMMON STOCK USD.001   25,300       435,034 
   FORTITUDE GOLD CORP  COMMON STOCK   10,514       11,040 
   FORTRESS BIOTECH INC  COMMON STOCK USD.001   41,100       130,287 
   FORWARD AIR CORP  COMMON STOCK USD.01   18,740       1,439,982 
   FOSSIL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   31,100       269,637 
   FOSTER (LB) CO A  COMMON STOCK USD.01   6,977       105,004 
   FOUNDATION BUILDING MATERIAL  COMMON STOCK USD.001   13,700       263,177 
   FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  REIT USD.0001   54,235       1,614,576 
   FOX FACTORY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   29,700       3,139,587 
   FRANCHISE GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   13,300       404,985 
   FRANK S INTERNATIONAL NV  COMMON STOCK EUR.01   141,900       388,806 
   FRANKLIN COVEY CO  COMMON STOCK USD.05   7,840       174,597 
   FRANKLIN ELECTRIC CO INC  COMMON STOCK USD.1   31,010       2,236,178 
   FRANKLIN FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD1.0   3,225       87,172 
   FRANKLIN STREET PROPERTIES C  REIT USD.0001   71,700       313,329 
   FREQUENCY THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   15,804       557,249 
   FRESH DEL MONTE PRODUCE INC  COMMON STOCK USD.01   21,683       521,910 
   FRESHPET INC  COMMON STOCK USD.001   27,600       3,918,924 
   FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  REIT USD.01   34,700       562,140 
   FRONTDOOR INC  COMMON STOCK USD.01   61,800       3,102,978 
   FRONTLINE LTD  COMMON STOCK USD1.0   81,800       508,796 
   FRP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.1   5,400       245,970 
   FS BANCORP INC  COMMON STOCK   3,070       168,236 
   FTI CONSULTING INC  COMMON STOCK USD.01   24,251       2,709,322 
   FUELCELL ENERGY INC  COMMON STOCK USD.0001   197,000       2,200,490 
   FULCRUM THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   5,900       69,089 
   FULGENT GENETICS INC  COMMON STOCK USD.0001   8,500       442,850 
   FULTON FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD2.5   105,345       1,418,868 
   FUNKO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   14,129       146,659 
   FUTUREFUEL CORP  COMMON STOCK USD.0001   17,800       226,060 
   FVCBANKCORP INC  COMMON STOCK USD.01   10,554       155,144 
   G III APPAREL GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   29,315       695,938 
   G1 THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   23,511       422,963 
   GAIA INC  COMMON STOCK USD.0001   8,500       84,115 
   GALECTIN THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   26,045       58,341 
   GALERA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   5,902       60,377 
   GAMCO INVESTORS INC A  COMMON STOCK USD.001   1,821       32,305 
   GAMESTOP CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.001   39,302       740,450 
   GAMING AND LEISURE PROPERTIE  REIT   155,617       6,598,161 
   GAN LTD  COMMON STOCK USD.01   22,000       446,160 
   GANNETT CO INC  COMMON STOCK USD.01   90,899       305,421 
   GATES INDUSTRIAL CORP PLC  COMMON STOCK USD.01   31,200       398,112 
   GATOS SILVER INC  COMMON STOCK USD.001   26,000       338,780 
   GATX CORP  COMMON STOCK USD.625   23,403       2,038,162 
   GCP APPLIED TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.01   34,385       813,205 
   GENASYS INC  COMMON STOCK USD.00001   18,900       123,228 
   GENCO SHIPPING + TRADING LTD  COMMON STOCK USD.01   11,900       87,584 
   GENCOR INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.1   6,400       78,720 
   GENERAC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   43,200       9,824,112 
   GENERATION BIO CO  COMMON STOCK USD.0001   8,300       235,305 
   GENESCO INC  COMMON STOCK USD1.0   9,791       294,611 
   GENIE ENERGY LTD B  COMMON STOCK   9,131       65,835 
   GENMARK DIAGNOSTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   48,502       708,129 
   GENPACT LTD  COMMON STOCK USD.01   133,572       5,524,538 
   GENPREX INC  COMMON STOCK USD.001   20,400       84,711 
   GENTEX CORP  COMMON STOCK USD.06   174,464       5,919,564 
   GENTHERM INC  COMMON STOCK   21,996       1,434,579 
   GENWORTH FINANCIAL INC CL A  COMMON STOCK USD.001   338,528       1,279,636 
   GEO GROUP INC/THE  REIT USD.01   82,552       731,411 
   GERMAN AMERICAN BANCORP  COMMON STOCK   16,930       560,214 
   GERON CORP  COMMON STOCK USD.001   193,136       307,086 
   GETTY REALTY CORP  REIT USD.01   23,351       643,087 
   GIBRALTAR INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   21,900       1,575,486 
   GLACIER BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   68,619       3,157,160 
   GLADSTONE COMMERCIAL CORP  REIT USD.001   21,700       390,600 
   GLADSTONE LAND CORP  REIT USD.001   13,100       191,784 
   GLATFELTER CORP  COMMON STOCK USD.01   30,188       494,479 

 

39

 

 

   GLAUKOS CORP  COMMON STOCK USD.001   28,630       2,260,061 
   GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN  COMMON STOCK USD.001   43,705       1,892,864 
   GLOBAL MEDICAL REIT INC  REIT   28,428       371,270 
   GLOBAL NET LEASE INC  REIT USD.01   59,833       1,025,538 
   GLOBAL WATER RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   4,000       57,640 
   GLOBANT SA  COMMON STOCK USD1.2   27,400       5,962,514 
   GLOBUS MEDICAL INC   A  COMMON STOCK USD.001   54,200       3,534,924 
   GLU MOBILE INC  COMMON STOCK USD.0001   111,000       1,000,110 
   GLYCOMIMETICS INC  COMMON STOCK USD.001   27,300       102,648 
   GMS INC  COMMON STOCK USD.01   29,119       887,547 
   GODADDY INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   118,800       9,854,460 
   GOGO INC  COMMON STOCK USD.0001   39,700       382,311 
   GOHEALTH INC CLASS A  COMMON STOCK   23,800       325,108 
   GOLAR LNG LTD  COMMON STOCK USD1.0   63,434       611,504 
   GOLD RESOURCE CORP  COMMON STOCK USD.001   36,800       107,088 
   GOLDEN ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK USD.01   9,200       182,988 
   GOODYEAR TIRE + RUBBER CO  COMMON STOCK   153,600       1,771,806 
   GOOSEHEAD INSURANCE INC  A  COMMON STOCK USD.01   8,900       1,110,364 
   GOPRO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   80,400       665,712 
   GORMAN RUPP CO  COMMON STOCK   13,208       428,600 
   GOSSAMER BIO INC  COMMON STOCK USD.0001   33,725       326,121 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   35,173,748       35,173,748 
   GP STRATEGIES CORP  COMMON STOCK USD.01   9,600       113,856 
   GRACO INC  COMMON STOCK USD1.0   116,934       8,460,175 
   GRAFTECH INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK USD.01   50,600       539,396 
   GRAHAM CORP  COMMON STOCK USD.1   7,900       119,922 
   GRAHAM HOLDINGS CO CLASS B  COMMON STOCK USD1.0   2,709       1,444,926 
   GRAND CANYON EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   33,702       3,137,993 
   GRANITE CONSTRUCTION INC  COMMON STOCK USD.01   32,557       869,597 
   GRANITE POINT MORTGAGE TRUST  REIT USD.01   37,656       376,183 
   GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO  COMMON STOCK USD.01   188,475       3,192,767 
   GRAY TELEVISION INC  COMMON STOCK   58,400       1,044,776 
   GRAYBUG VISION INC  COMMON STOCK USD.0001   3,100       89,962 
   GREAT AJAX CORP  REIT USD.01   14,357       150,174 
   GREAT LAKES DREDGE + DOCK CO  COMMON STOCK USD.0001   47,000       618,990 
   GREAT SOUTHERN BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   7,638       373,498 
   GREAT WESTERN BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   34,819       811,327 
   GREEN BRICK PARTNERS INC  COMMON STOCK USD.01   16,600       381,136 
   GREEN DOT CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.001   35,816       1,998,533 
   GREEN PLAINS INC  COMMON STOCK USD.001   25,836       340,260 
   GREENBRIER COMPANIES INC  COMMON STOCK   21,397       778,423 
   GREENHILL + CO INC  COMMON STOCK USD.01   9,800       118,972 
   GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A  COMMON STOCK USD.01   25,000       182,750 
   GREENSKY INC CLASS A  COMMON STOCK   26,700       205,616 
   GREIF INC CL A  COMMON STOCK   17,903       839,293 
   GREIF INC CL B  COMMON STOCK   4,500       217,710 
   GRID DYNAMICS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   14,600       183,960 
   GRIFFIN INDUSTRIAL REALTY IN  COMMON STOCK USD.01   3,500       218,750 
   GRIFFON CORP  COMMON STOCK USD.25   30,361       618,757 
   GRITSTONE ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   15,545       61,247 
   GROCERY OUTLET HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   50,900       1,997,825 
   GROUP 1 AUTOMOTIVE INC  COMMON STOCK USD.01   11,700       1,534,338 
   GROUPON INC  COMMON STOCK USD.0001   15,611       593,140 
   GROWGENERATION CORP  COMMON STOCK USD.001   23,700       1,037,681 
   GRUBHUB INC  COMMON STOCK USD.0001   65,700       4,879,539 
   GSI TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   16,400       121,360 
   GTT COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0001   26,400       94,248 
   GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   30,836       159,730 
   GUARANTY BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   4,811       144,089 
   GUARDANT HEALTH INC  COMMON STOCK USD.00001   58,255       7,507,904 
   GUESS? INC  COMMON STOCK USD.01   30,450       688,779 
   GUIDEWIRE SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   59,500       7,659,435 
   H.B. FULLER CO.  COMMON STOCK USD1.0   34,563       1,876,140 
   H+E EQUIPMENT SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   22,400       667,744 
   H+R BLOCK INC  COMMON STOCK   140,900       2,234,674 
   HACKETT GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   17,374       250,012 
   HAEMONETICS CORP/MASS  COMMON STOCK USD.01   35,612       4,228,925 
   HAIN CELESTIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   61,697       2,477,135 
   HALOZYME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   92,531       3,951,999 
   HAMILTON BEACH BRAND A  COMMON STOCK   4,540       79,495 
   HAMILTON LANE INC CLASS A  COMMON STOCK   23,450       1,830,273 
   HANCOCK WHITNEY CORP  COMMON STOCK USD3.33   60,049       2,042,867 

 

40

 

 

   HANGER INC  COMMON STOCK USD.01   25,591       562,746 
   HANMI FINANCIAL CORPORATION  COMMON STOCK USD.001   24,449       277,252 
   HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE  REIT USD.01   52,700       3,342,761 
   HANOVER INSURANCE GROUP INC/  COMMON STOCK USD.01   26,781       3,131,235 
   HARBORONE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   32,661       354,698 
   HARLEY DAVIDSON INC  COMMON STOCK USD.01   109,600       4,022,320 
   HARMONIC INC  COMMON STOCK USD.001   68,014       502,623 
   HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS  COMMON STOCK USD.00001   6,800       245,820 
   HARPOON THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   5,659       93,996 
   HARROW HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   15,000       102,900 
   HARSCO CORP  COMMON STOCK USD1.25   52,235       939,185 
   HARVARD BIOSCIENCE INC  COMMON STOCK USD.01   26,700       114,543 
   HAVERTY FURNITURE  COMMON STOCK USD1.0   11,618       321,470 
   HAWAIIAN ELECTRIC INDS  COMMON STOCK   77,437       2,740,495 
   HAWAIIAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   31,589       559,125 
   HAWKINS INC  COMMON STOCK USD.01   5,700       298,167 
   HAWTHORN BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   4,472       97,937 
   HAYNES INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   9,983       237,995 
   HBT FINANCIAL INC/DE  COMMON STOCK USD.01   4,198       63,600 
   HC2 HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   65,700       214,182 
   HCI GROUP INC  COMMON STOCK   4,800       251,040 
   HEALTH CATALYST INC  COMMON STOCK USD.001   22,846       994,486 
   HEALTHCARE REALTY TRUST INC  REIT USD.01   97,100       2,874,160 
   HEALTHCARE SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.01   50,307       1,413,627 
   HEALTHCARE TRUST OF AME CL A  REIT USD.01   155,550       4,283,847 
   HEALTHEQUITY INC  COMMON STOCK USD.0001   53,855       3,754,232 
   HEALTHSTREAM INC  COMMON STOCK   19,000       414,960 
   HEARTLAND EXPRESS INC  COMMON STOCK USD.01   31,610       572,141 
   HEARTLAND FINANCIAL USA INC  COMMON STOCK USD1.0   24,206       977,196 
   HECLA MINING CO  COMMON STOCK USD.25   350,568       2,375,401 
   HEICO CORP  COMMON STOCK USD.01   31,934       4,228,062 
   HEICO CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.01   55,225       6,464,639 
   HEIDRICK + STRUGGLES INTL  COMMON STOCK USD.01   13,800       405,444 
   HELEN OF TROY LTD  COMMON STOCK USD.1   17,977       3,994,310 
   HELIOS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   20,700       1,103,103 
   HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP  COMMON STOCK   98,791       414,922 
   HELMERICH + PAYNE  COMMON STOCK USD.1   70,700       1,637,412 
   HEMISPHERE MEDIA GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   11,282       116,882 
   HERBALIFE NUTRITION LTD  COMMON STOCK USD.002   64,817       3,114,457 
   HERC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   16,186       1,074,912 
   HERITAGE COMMERCE CORP  COMMON STOCK   36,000       319,320 
   HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC  COMMON STOCK USD.01   10,500       221,235 
   HERITAGE FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   25,657       600,117 
   HERITAGE INSURANCE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.0001   17,400       176,262 
   HERMAN MILLER INC  COMMON STOCK USD.2   39,688       1,341,454 
   HERON THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   60,469       1,279,826 
   HERSHA HOSPITALITY TRUST  REIT USD.01   27,126       214,024 
   HESKA CORP  COMMON STOCK USD.001   4,948       720,676 
   HEXCEL CORP  COMMON STOCK USD.01   58,394       2,831,525 
   HF FOODS GROUP INC  COMMON STOCK   21,100       158,672 
   HIBBETT SPORTS INC  COMMON STOCK USD.01   11,353       524,282 
   HIGHWOODS PROPERTIES INC  REIT USD.01   74,300       2,944,509 
   HILL ROM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   47,560       4,659,453 
   HILLENBRAND INC  COMMON STOCK   49,764       2,072,153 
   HILLTOP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   53,600       1,474,536 
   HILTON GRAND VACATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   57,193       1,874,517 
   HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS  COMMON STOCK USD1.0   1,000       216,000 
   HMS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   59,194       2,274,611 
   HNI CORP  COMMON STOCK USD1.0   29,678       1,022,704 
   HOME BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   3,200       89,568 
   HOME BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   102,750       2,093,138 
   HOMESTREET INC  COMMON STOCK   14,853       501,289 
   HOMETRUST BANCSHARES INC  COMMON STOCK   10,816       208,857 
   HOMOLOGY MEDICINES INC  COMMON STOCK USD.0001   19,066       215,255 
   HOOKER FURNITURE CORP  COMMON STOCK   8,000       258,000 
   HOOKIPA PHARMA INC  COMMON STOCK   8,392       93,067 
   HOPE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   80,720       880,655 
   HORACE MANN EDUCATORS  COMMON STOCK USD.001   27,900       1,172,916 
   HORIZON BANCORP INC/IN  COMMON STOCK   28,800       456,768 
   HORIZON THERAPEUTICS PLC  COMMON STOCK USD.0001   137,896       10,087,092 
   HOSTESS BRANDS INC  COMMON STOCK USD.0001   87,267       1,277,589 
   HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO  COMMON STOCK USD.01   69,900       232,767 

 

41

 

 

   HOULIHAN LOKEY INC  COMMON STOCK USD.001   37,413       2,515,276 
   HOWARD BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   6,608       78,040 
   HOWARD HUGHES CORP/THE  COMMON STOCK   26,304       2,170,894 
   HUB GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   21,983       1,253,031 
   HUBBELL INC  COMMON STOCK USD.01   38,422       6,024,185 
   HUBSPOT INC  COMMON STOCK USD.001   29,200       11,576,048 
   HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  REIT USD.01   105,100       2,524,502 
   HUNTSMAN CORP  COMMON STOCK USD.01   143,769       3,614,353 
   HURCO COMPANIES INC  COMMON STOCK   4,300       129,000 
   HURON CONSULTING GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   15,794       931,056 
   HYATT HOTELS CORP   CL A  COMMON STOCK USD.01   23,400       1,833,978 
   HYSTER YALE MATERIALS  COMMON STOCK USD.01   6,840       407,322 
   I3 VERTICALS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   12,900       428,280 
   IAA INC  COMMON STOCK USD.01   95,447       6,202,146 
   IAC/INTERACTIVECORP  COMMON STOCK USD.001   53,127       10,059,597 
   IBIO INC  COMMON STOCK USD.001   125,400       131,670 
   ICAD INC  COMMON STOCK USD.01   20,499       270,587 
   ICF INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   12,700       943,991 
   ICHOR HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0001   15,400       464,233 
   ICU MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.1   14,068       3,017,445 
   IDACORP INC  COMMON STOCK   36,181       3,474,461 
   IDEAYA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   8,500       119,000 
   IDT CORP CLASS B  COMMON STOCK USD.01   10,200       126,072 
   IES HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   5,400       248,616 
   IGM BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.01   4,300       379,647 
   IHEARTMEDIA INC   CLASS A  COMMON STOCK   41,500       538,670 
   II VI INC  COMMON STOCK   72,706       5,522,748 
   IMARA INC  COMMON STOCK USD.01   3,500       77,175 
   IMAX CORP  COMMON STOCK   35,680       642,954 
   IMMERSION CORPORATION  COMMON STOCK USD.001   12,400       139,996 
   IMMUNOGEN INC  COMMON STOCK USD.01   128,541       829,089 
   IMMUNOVANT INC  COMMON STOCK USD.0001   27,900       1,288,701 
   IMPINJ INC  COMMON STOCK USD.001   11,800       494,066 
   INARI MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   4,400       471,369 
   INDEPENDENCE HOLDING CO  COMMON STOCK USD1.0   3,270       134,070 
   INDEPENDENCE REALTY TRUST IN  REIT USD.01   61,100       820,573 
   INDEPENDENT BANK CORP   MICH  COMMON STOCK USD1.0   14,600       269,662 
   INDEPENDENT BANK CORP/MA  COMMON STOCK USD.01   22,100       1,614,184 
   INDEPENDENT BANK GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   25,820       1,614,266 
   INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  REIT USD.01   43,599       1,015,421 
   INFINERA CORP  COMMON STOCK USD.001   110,200       1,154,896 
   INFORMATION SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.0001   25,200       82,512 
   INFUSYSTEM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   10,221       191,950 
   INGEVITY CORP  COMMON STOCK USD.01   27,864       2,208,593 
   INGLES MARKETS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.05   9,931       423,656 
   INGREDION INC  COMMON STOCK USD.01   48,200       3,791,894 
   INHIBRX INC  COMMON STOCK USD.0001   7,500       247,275 
   INNOSPEC INC  COMMON STOCK USD.01   16,265       1,557,383 
   INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  REIT USD.001   15,600       2,856,828 
   INNOVIVA INC  COMMON STOCK USD.01   44,300       548,877 
   INOGEN INC  COMMON STOCK USD.001   12,698       567,347 
   INOVALON HOLDINGS INC   A  COMMON STOCK USD.000005   51,000       926,670 
   INOVIO PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   105,400       932,790 
   INOZYME PHARMA INC  COMMON STOCK   5,691       117,462 
   INPHI CORP  COMMON STOCK   34,100       5,472,027 
   INSEEGO CORP  COMMON STOCK   46,391       717,669 
   INSIGHT ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   23,286       1,855,533 
   INSMED INC  COMMON STOCK USD.01   72,857       2,425,410 
   INSPERITY INC  COMMON STOCK USD.01   24,343       1,982,007 
   INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   18,703       3,517,847 
   INSTALLED BUILDING PRODUCTS  COMMON STOCK USD.01   15,400       1,569,722 
   INSTEEL INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   14,348       319,530 
   INSULET CORP  COMMON STOCK USD.001   46,300       11,835,669 
   INTEGER HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   22,031       1,788,697 
   INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING  COMMON STOCK USD.01   51,400       3,336,888 
   INTELLIA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   33,458       1,912,599 
   INTELLICHECK INC  COMMON STOCK USD.001   22,100       252,051 
   INTELLIGENT SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.01   4,935       197,943 
   INTER PARFUMS INC  COMMON STOCK USD.001   12,262       741,728 
   INTERACTIVE BROKERS GRO CL A  COMMON STOCK USD.01   52,900       3,222,668 
   INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   17,978       444,057 
   INTERDIGITAL INC  COMMON STOCK USD.01   20,719       1,257,229 

 

42

 

 

    INTERFACE INC  COMMON STOCK USD.1   40,125         421,313 
    INTERNATIONAL BANCSHARES CRP  COMMON STOCK USD1.0   35,931         1,345,257 
    INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG  COMMON STOCK USD.1   68,409         1,158,848 
    INTERNATIONAL MONEY EXPRESS  COMMON STOCK   25,430         394,674 
    INTERNATIONAL SEAWAYS INC  COMMON STOCK   16,765         273,772 
    INTERSECT ENT INC  COMMON STOCK USD.001   22,400         512,960 
    INTEVAC INC  COMMON STOCK   29,500         212,695 
    INTRA CELLULAR THERAPIES INC  COMMON STOCK USD.0001   43,946         1,483,350 
    INTREPID POTASH INC  COMMON STOCK USD.001   8,110         195,857 
    INTRICON CORP  COMMON STOCK USD1.0   5,900         106,790 
    INVACARE CORP  COMMON STOCK USD.25   22,410         200,570 
    INVESCO MORTGAGE CAPITAL  REIT USD.01   124,613         421,192 
    INVESTAR HOLDING CORP  COMMON STOCK USD1.0   3,320         54,913 
    INVESTORS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   153,517         1,710,921 
    INVESTORS TITLE CO  COMMON STOCK   600         91,800 
    INVITAE CORP  COMMON STOCK USD.0001   82,330         3,442,217 
    INVITATION HOMES INC  REIT USD.01   396,048         11,762,626 
    IONIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   93,300         5,275,182 
    IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.000041666   98,500         4,570,400 
    IRADIMED CORP  COMMON STOCK USD.0001   1,748         39,854 
    IRHYTHM TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   20,497         4,862,093 
    IRIDIUM COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   84,400         3,319,030 
    IROBOT CORP  COMMON STOCK USD.01   18,525         1,487,372 
    IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   105,728         1,204,242 
    ISTAR INC  REIT USD.001   46,618         692,277 
    ITEOS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   7,200         243,504 
    ITERIS INC  COMMON STOCK USD.1   27,947         157,901 
    ITRON INC  COMMON STOCK   28,991         2,780,237 
    ITT INC  COMMON STOCK USD1.0   61,700         4,752,134 
    IVERIC BIO INC  COMMON STOCK USD.001   54,000         373,140 
    J + J SNACK FOODS CORP  COMMON STOCK   10,022         1,557,118 
    J2 GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   30,035         2,934,119 
    JABIL INC  COMMON STOCK USD.001   105,036         4,467,181 
    JACK IN THE BOX INC  COMMON STOCK USD.01   15,622         1,449,722 
    JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK USD.0002   20,826         1,023,598 
    JAMF HOLDING CORP  COMMON STOCK   24,600         736,032 
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK USD.0001   38,507         6,355,580 
    JBG SMITH PROPERTIES  REIT USD.01   88,158         2,756,701 
    JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN  COMMON STOCK USD1.0   153,500         3,776,100 
    JELD WEN HOLDING INC  COMMON STOCK USD.01   47,318         1,199,984 
    JETBLUE AIRWAYS CORP  COMMON STOCK USD.01   222,592         3,236,488 
    JFROG LTD  COMMON STOCK   10,700         672,281 
    JOHN B. SANFILIPPO + SON INC  COMMON STOCK USD.01   6,100         481,046 
    JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.01   21,810         2,483,505 
    JOHNSON OUTDOORS INC A  COMMON STOCK USD.05   3,887         437,793 
    JOINT CORP/THE  COMMON STOCK USD.001   10,146         266,434 
    JONES LANG LASALLE INC  COMMON STOCK USD.01   36,631         5,434,941 
    JOUNCE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   15,200         106,400 
    KADANT INC  COMMON STOCK USD.01   7,944         1,119,945 
    KADMON HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   111,510         462,767 
    KAISER ALUMINUM CORP  COMMON STOCK USD.01   10,939         1,081,867 
    KALA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   27,938         189,420 
    KALEIDO BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   7,800         70,980 
    KALVISTA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   9,091         172,638 
    KAMAN CORP  COMMON STOCK USD1.0   18,316         1,046,393 
    KAR AUCTION SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   85,809         1,688,107 
    KARUNA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   10,735         1,090,569 
    KARYOPHARM THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   46,971         727,111 
    KB HOME  COMMON STOCK USD1.0   61,390         2,057,793 
    KBR INC  COMMON STOCK USD.001   99,187         3,067,854 
    KEARNY FINANCIAL CORP/MD  COMMON STOCK USD.01   55,463         585,689 
    KELLY SERVICES INC  A  COMMON STOCK USD1.0   24,072         495,161 
    KEMPER CORP  COMMON STOCK USD.1   44,384         3,410,023 
    KENNAMETAL INC  COMMON STOCK USD1.25   55,725         2,113,705 
    KENNEDY WILSON HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   82,344         1,473,134 
    KEROS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   10,200         719,508 
    KEURIG DR PEPPER INC  COMMON STOCK USD.01   315,901         10,108,832 
    KEZAR LIFE SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   24,514         127,963 
    KFORCE INC  COMMON STOCK USD.01   13,690         576,212 
    KILROY REALTY CORP  REIT USD.01   81,981         4,705,709 
    KIMBALL ELECTRONICS INC  COMMON STOCK   16,700         267,033 
    KIMBALL INTERNATIONAL B  COMMON STOCK USD.05   25,100         299,945 

 

43

 

 

    KINDRED BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   29,139         125,589 
    KINIKSA PHARMACEUTICALS A  COMMON STOCK USD.000273   18,017         318,360 
    KINSALE CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   15,091         3,020,162 
    KIRBY CORP  COMMON STOCK USD.1   40,267         2,180,337 
    KITE REALTY GROUP TRUST  REIT USD.01   55,218         826,061 
    KKR + CO INC  COMMON STOCK USD.01   382,900         15,503,621 
    KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS  REIT USD.01   19,492         349,297 
    KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION  COMMON STOCK USD.001   89,746         3,753,178 
    KNOLL INC  COMMON STOCK USD.01   34,600         507,928 
    KNOWLES CORP  COMMON STOCK USD.01   61,675         1,136,670 
    KODIAK SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   23,100         3,393,621 
    KOHLS CORP  COMMON STOCK USD.01   112,500         4,577,625 
    KONTOOR BRANDS INC  COMMON STOCK   35,084         1,423,007 
    KOPPERS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   14,622         455,622 
    KORN FERRY  COMMON STOCK USD.01   38,400         1,670,400 
    KOSMOS ENERGY LTD  COMMON STOCK USD.01   273,900         643,665 
    KRATON CORP  COMMON STOCK USD.01   22,237         617,966 
    KRATOS DEFENSE + SECURITY  COMMON STOCK USD.001   88,173         2,418,585 
    KRONOS BIO INC  COMMON STOCK   9,000         268,830 
    KRONOS WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.01   17,098         254,931 
    KRYSTAL BIOTECH INC  COMMON STOCK USD.00001   8,285         497,100 
    KURA ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   45,261         1,478,224 
    KVH INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   15,103         171,419 
    KYMERA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   6,400         396,800 
    LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK USD.01   17,500         67,900 
    LA Z BOY INC  COMMON STOCK USD1.0   29,557         1,177,551 
    LADDER CAPITAL CORP REIT  REIT USD.001   72,967         713,617 
    LAIRD SUPERFOOD INC  COMMON STOCK USD.001   2,200         104,104 
    LAKELAND BANCORP INC  COMMON STOCK   34,545         438,722 
    LAKELAND FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   17,250         924,255 
    LAKELAND INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   3,500         95,375 
    LAMAR ADVERTISING CO A  REIT USD.001   61,265         5,098,473 
    LANCASTER COLONY CORP  COMMON STOCK   13,160         2,417,887 
    LANDEC CORP  COMMON STOCK USD.001   20,543         222,892 
    LANDMARK BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   2,730         62,381 
    LANDS  END INC  COMMON STOCK USD.01   8,004         172,646 
    LANDSTAR SYSTEM INC  COMMON STOCK USD.01   27,400         3,689,684 
    LANNETT CO INC  COMMON STOCK USD.001   23,200         151,264 
    LANTHEUS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   45,968         620,108 
    LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   96,700         4,430,794 
    LAUREATE EDUCATION INC A  COMMON STOCK USD.001   72,196         1,051,174 
    LAWSON PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD1.0   2,000         101,820 
    LAZARD LTD CL A  COMMON STOCK USD.01   72,900         3,083,670 
    LCI INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.01   17,130         2,221,418 
    LCNB CORPORATION  COMMON STOCK   8,400         123,396 
    LEAR CORP  COMMON STOCK USD.01   42,500         6,758,775 
    LEGACY HOUSING CORP  COMMON STOCK USD.001   5,600         84,616 
    LEMAITRE VASCULAR INC  COMMON STOCK USD.01   11,476         464,778 
    LEMONADE INC  COMMON STOCK USD.00001   8,500         1,041,250 
    LENDINGCLUB CORP  COMMON STOCK USD.01   46,912         495,391 
    LENDINGTREE INC  COMMON STOCK USD.01   7,295         2,106,815 
    LENNOX INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   24,534         6,721,580 
    LENSAR INC  COMMON STOCK   6,708         48,633 
    LESLIE S INC  COMMON STOCK USD.001   36,200         1,004,550 
    LEVEL ONE BANCORP INC  COMMON STOCK   1,805         36,515 
    LEXICON PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   35,242         120,528 
    LEXINGTON REALTY TRUST  REIT USD.0001   198,708         2,110,279 
    LGI HOMES INC  COMMON STOCK USD.01   15,100         1,598,335 
    LHC GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   21,560         4,599,179 
    LIBERTY BROADBAND A  COMMON STOCK USD.01   17,321         2,729,443 
    LIBERTY BROADBAND C  COMMON STOCK USD.01   108,215         17,882,360 
    LIBERTY LATIN AMERIC CL A  COMMON STOCK USD.01   33,900         377,307 
    LIBERTY LATIN AMERIC CL C  COMMON STOCK USD.01   104,136         1,154,868 
    LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM A  TRACKING STK USD.01   58,068         2,507,957 
    LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM C  TRACKING STK USD.01   123,571         5,376,574 
    LIBERTY MEDIA CORP BRAVES A  TRACKING STK   6,946         172,747 
    LIBERTY MEDIA CORP BRAVES C  TRACKING STK   25,108         624,687 
    LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY A  TRACKING STK USD.01   15,908         604,345 
    LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C  TRACKING STK USD.01   140,947         6,004,342 
    LIBERTY OILFIELD SERVICES  A  COMMON STOCK   60,200         620,662 
    LIBERTY TRIPADVISOR HDG A  COMMON STOCK   50,142         217,616 
    LIFE STORAGE INC  REIT USD.01   34,602         4,131,133 

 

44

 

    LIFETIME BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   9,700        147,440 
    LIFEVANTAGE CORP  COMMON STOCK USD.0001   9,447        88,046 
    LIGAND PHARMACEUTICALS  COMMON STOCK USD.001   9,982        992,710 
    LIMELIGHT NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.001   81,000        323,190 
    LIMESTONE BANCORP INC  COMMON STOCK   3,500        43,960 
    LIMONEIRA CO  COMMON STOCK USD.01   9,400        156,510 
    LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS  COMMON STOCK   40,753        4,737,536 
    LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING  COMMON STOCK USD.0001   20,200        345,824 
    LINDSAY CORP  COMMON STOCK USD1.0   7,533        967,689 
    LIONS GATE ENTERTAINMENT A  COMMON STOCK NPV   41,600        472,992 
    LIONS GATE ENTERTAINMENT B  COMMON STOCK   80,415        834,708 
    LIQUIDIA CORP  COMMON STOCK USD.001   4,506        13,293 
    LIQUIDITY SERVICES INC  COMMON STOCK USD.001   22,207        353,313 
    LITHIA MOTORS INC CL A  COMMON STOCK   18,401        5,385,421 
    LITTELFUSE INC  COMMON STOCK USD.01   16,876        4,297,642 
    LIVANOVA PLC  COMMON STOCK GBP1.0   32,817        2,272,132 
    LIVE OAK BANCSHARES INC  COMMON STOCK NPV   21,600        1,025,136 
    LIVENT CORP  COMMON STOCK USD.001   97,479        1,942,022 
    LIVEPERSON INC  COMMON STOCK USD.001   44,900        2,794,127 
    LIVERAMP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.1   45,900        3,359,421 
    LIVEXLIVE MEDIA INC  COMMON STOCK USD.001   35,000        114,800 
    LOGICBIO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   11,406        87,028 
    LORAL SPACE + COMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.01   9,595        201,399 
    LOUISIANA PACIFIC CORP  COMMON STOCK USD1.0   76,031        2,826,072 
    LOVESAC CO/THE  COMMON STOCK USD.00001   6,200        267,158 
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   55,900        5,825,898 
    LSI INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   17,200        147,232 
    LTC PROPERTIES INC  REIT USD.01   26,180        1,018,664 
    LULULEMON ATHLETICA INC  COMMON STOCK USD.005   79,845        27,962,472 
    LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS  COMMON STOCK USD.001   20,000        614,800 
    LUMENTUM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   53,418        5,064,026 
    LUMINEX CORP  COMMON STOCK USD.001   29,866        690,502 
    LUNA INNOVATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   29,900        295,412 
    LUTHER BURBANK CORP  COMMON STOCK   15,600        152,880 
    LUXFER HOLDINGS PLC  COMMON STOCK USD.5   18,700        307,054 
    LYDALL INC  COMMON STOCK USD.1   11,900        357,357 
    LYFT INC A  COMMON STOCK USD.00001   174,800        8,587,924 
    M/I HOMES INC  COMMON STOCK USD.01   19,442        861,086 
    MACATAWA BANK CORP  COMMON STOCK   23,300        195,021 
    MACERICH CO/THE  REIT USD.01   99,401        1,060,609 
    MACK CALI REALTY CORP  REIT USD.01   57,840        720,686 
    MACKINAC FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   3,851        49,139 
    MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H  COMMON STOCK USD.001   31,677        1,743,502 
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR  COMMON STOCK USD.001   51,400        1,930,070 
    MACROGENICS INC  COMMON STOCK USD.01   38,201        873,275 
    MACY S INC  COMMON STOCK USD.01   210,200        2,468,273 
    MADISON SQUARE GARDEN ENTERT  COMMON STOCK USD.01   13,047        1,370,457 
    MADISON SQUARE GARDEN SPORTS  COMMON STOCK USD.01   13,117        2,414,840 
    MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,078        675,691 
    MAGELLAN HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   16,359        1,355,180 
    MAGENTA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   15,164        118,886 
    MAGNITE INC  COMMON STOCK USD.00001   74,820        2,297,722 
    MAGNOLIA OIL + GAS CORP   A  COMMON STOCK USD.0001   86,300        609,278 
    MAINSTREET BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD4.0   2,572        43,493 
    MALIBU BOATS INC   A  COMMON STOCK USD.01   14,400        899,136 
    MANHATTAN ASSOCIATES INC  COMMON STOCK USD.01   45,202        4,754,346 
    MANITOWOC COMPANY INC  COMMON STOCK USD.01   23,650        314,782 
    MANNKIND CORP  COMMON STOCK USD.01   146,377        458,160 
    MANPOWERGROUP INC  COMMON STOCK USD.01   41,500        3,742,470 
    MANTECH INTERNATIONAL CORP A  COMMON STOCK USD.01   18,242        1,622,443 
    MARCUS + MILLICHAP INC  COMMON STOCK USD.0001   15,400        573,342 
    MARCUS CORPORATION  COMMON STOCK USD1.0   16,500        222,420 
    MARINE PRODUCTS CORP  COMMON STOCK USD.1   4,962        72,147 
    MARINEMAX INC  COMMON STOCK USD.001   14,462        506,604 
    MARINUS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   16,802        204,984 
    MARKEL CORP  COMMON STOCK   9,560        9,878,348 
    MARKER THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   20,241        29,349 
    MARLIN BUSINESS SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   8,800        107,712 
    MARRIOTT VACATIONS WORLD  COMMON STOCK USD.01   28,910        3,967,030 
    MARTEN TRANSPORT LTD  COMMON STOCK USD.01   41,409        713,477 
    MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD  COMMON STOCK USD.002   468,567        22,389,777 
    MASIMO CORP  COMMON STOCK USD.001   34,600        9,285,948 

 

45

 

 

    MASONITE INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK   16,425        1,615,235 
    MASTEC INC  COMMON STOCK USD.1   39,457        2,690,178 
    MASTECH DIGITAL INC  COMMON STOCK USD.01   2,700        42,930 
    MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN  COMMON STOCK USD.01   11,600        288,144 
    MATADOR RESOURCES CO  COMMON STOCK USD.01   77,037        929,066 
    MATCH GROUP INC  COMMON STOCK   157,427      23,922,342 
    MATERION CORP  COMMON STOCK   14,059        895,839 
    MATRIX SERVICE CO  COMMON STOCK USD.01   21,900        241,338 
    MATSON INC  COMMON STOCK   28,824        1,642,103 
    MATTEL INC  COMMON STOCK USD1.0   245,801        4,289,227 
    MATTHEWS INTL CORP CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   21,708        638,215 
    MAXAR TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   42,100        1,624,639 
    MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE  COMMON STOCK   6,660        188,944 
    MAXIMUS INC  COMMON STOCK   42,528        3,112,624 
    MAXLINEAR INC  COMMON STOCK   46,080        1,839,999 
    MBIA INC  COMMON STOCK USD1.0   35,436        233,169 
    MCAFEE CORP   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   31,800        530,742 
    MCGRATH RENTCORP  COMMON STOCK   16,226        1,088,765 
    MDC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   38,190        1,856,034 
    MDU RESOURCES GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   143,068        3,768,411 
    MEDALLIA INC  COMMON STOCK   63,600        2,112,792 
    MEDIA GEN INC CVR  COMMON STOCK   96,500        164,050 
    MEDIAALPHA INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   6,500        253,955 
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  REIT USD.001   376,581        8,205,700 
    MEDICINOVA INC  COMMON STOCK USD.001   30,890        162,481 
    MEDIFAST INC  COMMON STOCK USD.001   7,612        1,494,540 
    MEDNAX INC  COMMON STOCK USD.01   55,747        1,368,031 
    MEDPACE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   19,879        2,767,157 
    MEI PHARMA INC  COMMON STOCK USD.00000002   71,471        188,683 
    MEIRAGTX HOLDINGS PLC  COMMON STOCK USD.00001   13,500        204,390 
    MERCANTILE BANK CORP  COMMON STOCK   12,400        336,908 
    MERCHANTS BANCORP/IN  COMMON STOCK   6,705        185,259 
    MERCURY GENERAL CORP  COMMON STOCK   19,200        1,002,432 
    MERCURY SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   38,196        3,363,540 
    MEREDITH CORP  COMMON STOCK USD1.0   27,400        526,080 
    MERIDIAN BANCORP INC  COMMON STOCK   32,359        482,473 
    MERIDIAN BIOSCIENCE INC  COMMON STOCK   30,540        570,793 
    MERIDIAN CORP  COMMON STOCK   3,600        74,880 
    MERIT MEDICAL SYSTEMS INC  COMMON STOCK   37,730        2,094,392 
    MERITAGE HOMES CORP  COMMON STOCK USD.01   26,960        2,232,827 
    MERITOR INC  COMMON STOCK USD1.0   46,726        1,304,123 
    MERSANA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,494        944,495 
    MESA AIR GROUP INC  COMMON STOCK   19,600        131,124 
    MESA LABORATORIES INC  COMMON STOCK   3,600        1,031,904 
    META FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   23,316        852,433 
    METHODE ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.5   25,360        970,781 
    METROCITY BANKSHARES INC  COMMON STOCK   12,500        180,250 
    METROPOLITAN BANK HOLDING CO  COMMON STOCK   5,500        199,485 
    MFA FINANCIAL INC  REIT USD.01   301,500        1,172,835 
    MGE ENERGY INC  COMMON STOCK USD1.0   25,350        1,775,261 
    MGIC INVESTMENT CORP  COMMON STOCK USD1.0   243,800        3,059,690 
    MGP INGREDIENTS INC  COMMON STOCK   9,774        459,964 
    MICHAELS COS INC/THE  COMMON STOCK USD.06775   52,164        678,654 
    MICROSTRATEGY INC CL A  COMMON STOCK USD.001   5,180        2,012,689 
    MID PENN BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   5,000        109,500 
    MIDDLEBY CORP  COMMON STOCK USD.01   39,282        5,064,235 
    MIDDLEFIELD BANC CORP  COMMON STOCK   4,000        90,000 
    MIDDLESEX WATER CO  COMMON STOCK   11,392        825,578 
    MIDLAND STATES BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   16,599        296,624 
    MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I  COMMON STOCK USD.01   9,000        220,500 
    MILLER INDUSTRIES INC/TENN  COMMON STOCK USD.01   8,600        326,972 
    MIMECAST LTD  COMMON STOCK USD.01   39,800        2,262,232 
    MINERALS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.1   22,910        1,423,169 
    MINERVA NEUROSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   23,326        54,583 
    MIRATI THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   30,182        6,629,174 
    MIRUM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   475        8,294 
    MISONIX INC  COMMON STOCK USD.0001   5,793        72,413 
    MISTRAS GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   20,600        159,856 
    MITEK SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   24,900        442,722 
    MKS INSTRUMENTS INC  COMMON STOCK   38,803        5,837,911 
    MMA CAPITAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   4,900        120,540 
    MODEL N INC  COMMON STOCK USD.00015   23,757        847,650 

 

46

 

    MODERNA INC  COMMON STOCK USD.0001   200,600        21,082,049 
    MODINE MANUFACTURING CO  COMMON STOCK USD.625   34,500        433,320 
    MOELIS + CO   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   35,700        1,669,332 
    MOLECULAR TEMPLATES INC  COMMON STOCK USD.001   13,318        125,056 
    MOLINA HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   41,650        8,858,122 
    MONARCH CASINO + RESORT INC  COMMON STOCK USD.01   9,225        564,755 
    MONEYGRAM INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   56,000        306,040 
    MONGODB INC  COMMON STOCK USD.001   35,900        12,889,536 
    MONMOUTH REAL ESTATE INV COR  REIT USD.01   66,200        1,146,584 
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   30,700        11,243,261 
    MONRO INC  COMMON STOCK USD.01   22,108        1,178,356 
    MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP  COMMON STOCK   10,800        334,368 
    MOOG INC CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   19,999        1,585,921 
    MORNINGSTAR INC  COMMON STOCK   15,595        3,611,334 
    MORPHIC HOLDING INC  COMMON STOCK USD.0001   8,078        271,017 
    MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN  COMMON STOCK USD.01   12,989        254,844 
    MOVADO GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   10,400        172,848 
    MR COOPER GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   52,401        1,626,003 
    MRC GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   54,452        361,017 
    MSA SAFETY INC  COMMON STOCK   26,115        3,901,320 
    MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A  COMMON STOCK USD.001   31,301        2,641,491 
    MSG NETWORKS INC  A  COMMON STOCK USD.01   27,583        406,573 
    MTS SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.25   12,840        746,774 
    MUELLER INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   37,540        1,318,029 
    MUELLER WATER PRODUCTS INC A  COMMON STOCK USD.01   105,500        1,306,090 
    MURPHY OIL CORP  COMMON STOCK USD1.0   97,009        1,173,809 
    MURPHY USA INC  COMMON STOCK   19,502        2,552,227 
    MUSTANG BIO INC  COMMON STOCK USD.0001   21,867        82,767 
    MVB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   7,600        172,368 
    MYERS INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   25,743        534,940 
    MYR GROUP INC/DELAWARE  COMMON STOCK USD.01   11,300        679,130 
    MYRIAD GENETICS INC  COMMON STOCK USD.01   49,200        972,930 
    N B T BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   28,578        917,354 
    NABORS INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK USD.001   4,882        284,279 
    NACCO INDUSTRIES CL A  COMMON STOCK USD1.0   3,354        88,210 
    NANOSTRING TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   32,109        2,147,450 
    NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.01   9,195        241,093 
    NATERA INC  COMMON STOCK USD.0001   53,531        5,327,405 
    NATHAN S FAMOUS INC  COMMON STOCK USD.01   2,396        132,307 
    NATIONAL BANK HOLD CL A  COMMON STOCK   20,200        661,752 
    NATIONAL BANKSHARES INC/VA  COMMON STOCK USD1.25   4,900        153,419 
    NATIONAL BEVERAGE CORP  COMMON STOCK USD.01   7,860        667,314 
    NATIONAL CINEMEDIA INC  COMMON STOCK USD.01   49,400        183,768 
    NATIONAL ENERGY SERVICES REU  COMMON STOCK   14,400        142,992 
    NATIONAL FUEL GAS CO  COMMON STOCK USD1.0   63,010        2,591,601 
    NATIONAL GENERAL HLDGS  COMMON STOCK USD.01   45,800        1,565,444 
    NATIONAL HEALTHCARE CORP  COMMON STOCK USD.01   8,697        577,568 
    NATIONAL INSTRUMENTS CORP  COMMON STOCK USD.01   92,425        4,061,155 
    NATIONAL PRESTO INDS INC  COMMON STOCK USD1.0   3,500        309,505 
    NATIONAL RESEARCH CORP  COMMON STOCK USD.001   9,027        385,904 
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES  REIT USD.01   123,356        5,047,728 
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES  REIT USD.01   42,900        1,545,687 
    NATIONAL VISION HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   55,955        2,534,202 
    NATIONAL WESTERN LIFE GROU A  COMMON STOCK USD.01   1,881        388,314 
    NATL HEALTH INVESTORS INC  REIT USD.01   28,917        2,090,113 
    NATURAL GROCERS BY VITAMIN C  COMMON STOCK USD.001   6,300        86,562 
    NATURES SUNSHINE PRODS INC  COMMON STOCK   6,129        91,629 
    NATUS MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   23,098        462,884 
    NAUTILUS INC  COMMON STOCK   18,900        342,846 
    NAVIENT CORP  COMMON STOCK USD.01   128,800        1,264,816 
    NAVISTAR INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.1   33,600        1,477,056 
    NCINO INC  COMMON STOCK USD.0005   11,500        832,715 
    NCR CORPORATION  COMMON STOCK USD.01   88,982        3,343,054 
    NEENAH INC  COMMON STOCK USD.01   11,700        647,244 
    NEKTAR THERAPEUTICS  COMMON STOCK USD.0001   117,100        2,080,813 
    NELNET INC CL A  COMMON STOCK USD.01   11,500        819,260 
    NEOGEN CORP  COMMON STOCK USD.16   37,861        3,002,377 
    NEOGENOMICS INC  COMMON STOCK USD.001   74,683        4,020,933 
    NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.000001   20,600        290,460 
    NEOPHOTONICS CORP  COMMON STOCK USD.0025   25,400        317,265 
    NETGEAR INC  COMMON STOCK USD.001   20,400        828,852 
    NETSCOUT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   46,829        1,284,051 

 

47

 

 

    NETSTREIT CORP  REIT USD.01   14,200        276,758 
    NEUBASE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   12,200        85,278 
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   65,350        6,263,798 
    NEVRO CORP  COMMON STOCK USD.001   24,200        4,189,020 
    NEW JERSEY RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD2.5   64,030        2,379,369 
    NEW RELIC INC  COMMON STOCK USD.001   36,300        2,374,020 
    NEW RESIDENTIAL INVESTMENT  REIT USD.01   299,267        2,974,714 
    NEW SENIOR INVESTMENT GROUP  REIT   56,793        294,188 
    NEW YORK COMMUNITY BANCORP  COMMON STOCK USD.01   323,838        3,416,491 
    NEW YORK MORTGAGE TRUST INC  REIT USD.02   262,000        966,780 
    NEW YORK TIMES CO A  COMMON STOCK USD.1   115,800        5,994,966 
    NEWAGE INC  COMMON STOCK USD.001   59,317        156,004 
    NEWMARK GROUP INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   99,450        724,991 
    NEWMARKET CORP  COMMON STOCK   4,859        1,935,291 
    NEWPARK RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   70,800        135,936 
    NEXPOINT RESIDENTIAL  REIT USD.01   15,000        634,650 
    NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   29,305        3,287,167 
    NEXTCURE INC  COMMON STOCK USD.001   10,952        119,377 
    NEXTGEN HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.01   38,000        693,120 
    NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I  COMMON STOCK USD.01   107,380        369,387 
    NGM BIOPHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   16,184        490,294 
    NI HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   6,400        105,088 
    NIC INC  COMMON STOCK   45,400        1,172,682 
    NICOLET BANKSHARES INC  COMMON STOCK   6,500        431,275 
    NKARTA INC  COMMON STOCK   10,900        670,023 
    NL INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.125   12,400        59,272 
    NLIGHT INC  COMMON STOCK   23,886        779,878 
    NMI HOLDINGS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   61,100        1,383,915 
    NN INC  COMMON STOCK USD.01   28,200        185,274 
    NOODLES + CO  COMMON STOCK USD.01   20,100        158,790 
    NORDIC AMERICAN TANKERS LTD  COMMON STOCK USD.01   100,200        295,590 
    NORDSON CORP  COMMON STOCK   40,648        8,168,216 
    NORDSTROM INC  COMMON STOCK   73,700        2,406,300 
    NORTHEAST BANK  COMMON STOCK USD1.0   5,300        119,356 
    NORTHFIELD BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   30,653        377,951 
    NORTHRIM BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   4,900        166,355 
    NORTHWEST BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   80,595        1,026,780 
    NORTHWEST NATURAL HOLDING CO  COMMON STOCK   20,316        934,333 
    NORTHWEST PIPE CO  COMMON STOCK USD.01   7,644        216,325 
    NORTHWESTERN CORP  COMMON STOCK USD.01   34,095        2,081,379 
    NORWOOD FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.1   2,300        60,191 
    NOVAGOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   165,400        1,599,418 
    NOVANTA INC  COMMON STOCK   24,600        2,908,212 
    NOVAVAX INC  COMMON STOCK USD.01   43,560        4,857,376 
    NOVOCURE LTD  COMMON STOCK   71,071        12,298,126 
    NOW INC  COMMON STOCK USD.01   77,100        553,578 
    NU SKIN ENTERPRISES INC   A  COMMON STOCK USD.001   34,691        1,895,169 
    NUANCE COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   199,004        8,774,086 
    NURIX THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   7,500        246,600 
    NUTANIX INC   A  COMMON STOCK USD.000025   138,085        4,400,769 
    NUVASIVE INC  COMMON STOCK USD.001   34,501        2,033,573 
    NV5 GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   7,300        575,094 
    NVE CORP  COMMON STOCK USD.01   3,617        203,203 
    NVENT ELECTRIC PLC  COMMON STOCK USD.01   108,830        2,534,651 
    NYMOX PHARMACEUTICAL CORP  COMMON STOCK   27,900        69,192 
    O I GLASS INC  COMMON STOCK   105,240        1,252,356 
    OAK STREET HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   17,600        1,076,416 
    OAK VALLEY BANCORP  COMMON STOCK   4,586        76,219 
    OCEANEERING INTL INC  COMMON STOCK USD.25   65,903        523,929 
    OCEANFIRST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   41,332        770,015 
    OCULAR THERAPEUTIX INC  COMMON STOCK USD.0001   52,050        1,077,435 
    ODONATE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   7,315        140,448 
    ODP CORP/THE  COMMON STOCK USD.01   35,924        1,052,573 
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU  REIT USD.01   33,476        760,575 
    OFG BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   36,418        675,190 
    OGE ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   142,800        4,549,608 
    OHIO VALLEY BANC CORP  COMMON STOCK USD1.0   4,400        103,840 
    OIL DRI CORP OF AMERICA  COMMON STOCK USD.1   3,600        122,688 
    OIL STATES INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   45,600        228,912 
    OKTA INC  COMMON STOCK   80,900        20,671,339 
    OLD NATIONAL BANCORP  COMMON STOCK   110,078        1,907,360 
    OLD REPUBLIC INTL CORP  COMMON STOCK USD1.0   203,070        4,002,510 

 

48

 

 

    OLD SECOND BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   16,300        164,630 
    OLIN CORP  COMMON STOCK USD1.0   99,835        2,451,948 
    OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI  COMMON STOCK USD.001   39,429        3,224,109 
    OLYMPIC STEEL INC  COMMON STOCK   9,189        122,489 
    OMEGA FLEX INC  COMMON STOCK USD.01   2,100        306,600 
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS  REIT USD.1   159,896        5,807,423 
    OMEROS CORP  COMMON STOCK USD.01   36,100        592,841 
    OMNICELL INC  COMMON STOCK USD.001   30,400        3,648,608 
    ON SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   287,021        9,394,197 
    ONCOCYTE CORP  COMMON STOCK   16,945        40,499 
    ONCORUS INC  COMMON STOCK   3,200        103,456 
    ONE GAS INC  COMMON STOCK   37,600        2,886,552 
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC  REIT USD1.0   11,095        222,677 
    ONEMAIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   43,900        2,210,549 
    ONESPAN INC  COMMON STOCK USD.001   23,297        481,782 
    ONESPAWORLD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0001   31,500        319,410 
    ONEWATER MARINE INC CL A  COMMON STOCK USD.01   9,200        267,628 
    ONTO INNOVATION INC  COMMON STOCK   31,890        1,516,370 
    ONTRAK INC  COMMON STOCK USD.0001   4,946        305,613 
    OOMA INC  COMMON STOCK USD.0001   14,300        205,920 
    OP BANCORP  COMMON STOCK   10,000        77,000 
    OPKO HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   267,722        1,057,502 
    OPORTUN FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.0001   12,300        238,251 
    OPPENHEIMER HOLDINGS CL A  COMMON STOCK USD.001   6,500        204,295 
    OPTIMIZERX CORP  COMMON STOCK USD.001   8,995        280,284 
    OPTINOSE INC  COMMON STOCK USD.001   13,292        55,029 
    OPTION CARE HEALTH INC  COMMON STOCK USD.0001   25,875        482,898 
    ORASURE TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.000001   43,410        459,495 
    ORBCOMM INC  COMMON STOCK USD.001   49,900        370,258 
    ORCHID ISLAND CAPITAL INC  REIT USD.01   39,400        205,668 
    ORGANOGENESIS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   13,600        102,408 
    ORIC PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   18,000        609,300 
    ORIGIN BANCORP INC  COMMON STOCK   14,800        410,996 
    ORION ENERGY SYSTEMS INC  COMMON STOCK   18,800        185,556 
    ORION ENGINEERED CARBONS SA  COMMON STOCK   39,900        683,886 
    ORMAT TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   27,855        2,514,749 
    ORRSTOWN FINL SERVICES INC  COMMON STOCK   7,622        126,144 
    ORTHOFIX MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.1   12,900        554,442 
    ORTHOPEDIATRICS CORP  COMMON STOCK USD.00025   8,846        364,898 
    OSHKOSH CORP  COMMON STOCK USD.01   48,525        4,176,547 
    OSI SYSTEMS INC  COMMON STOCK   11,400        1,062,708 
    OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK USD.01   4,752        19,578 
    OTTER TAIL CORP  COMMON STOCK USD5.0   27,900        1,188,819 
    OUTFRONT MEDIA INC  REIT USD.01   100,622        1,968,166 
    OUTSET MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   8,600        488,824 
    OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP A  COMMON STOCK   30,200        64,628 
    OVERSTOCK.COM INC  COMMON STOCK USD.0001   31,000        1,487,070 
    OVID THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   30,300        69,993 
    OVINTIV INC  COMMON STOCK   182,200        2,616,392 
    OWENS + MINOR INC  COMMON STOCK USD2.0   53,871        1,457,211 
    OWENS CORNING  COMMON STOCK USD.001   75,996        5,757,457 
    OXFORD INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD1.0   11,391        746,224 
    OYSTER POINT PHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   5,200        97,864 
    P G + E CORP  COMMON STOCK   934,798        11,647,583 
    PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF  COMMON STOCK USD.0001   121,912        3,162,397 
    PACIFIC PREMIER BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   58,728        1,839,948 
    PACIRA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   28,400        1,789,220 
    PACTIV EVERGREEN INC  COMMON STOCK   32,800        594,992 
    PACWEST BANCORP  COMMON STOCK   78,816        2,093,375 
    PAE INC  COMMON STOCK USD.0001   41,000        376,380 
    PAGERDUTY INC  COMMON STOCK USD.000005   48,663        2,029,247 
    PALO ALTO NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.0001   65,500        23,384,663 
    PALOMAR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   13,500        1,199,340 
    PANDION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   5,300        78,718 
    PAPA JOHN S INTL INC  COMMON STOCK USD.01   22,750        1,930,338 
    PAR PACIFIC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   27,190        380,116 
    PAR TECHNOLOGY CORP/DEL  COMMON STOCK USD.02   14,600        916,734 
    PARAMOUNT GROUP INC  REIT USD.01   126,400        1,142,656 
    PARATEK PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   30,400        190,304 
    PARK AEROSPACE CORP  COMMON STOCK USD.1   14,550        195,116 
    PARK HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   169,873        2,913,322 
    PARK NATIONAL CORP  COMMON STOCK   9,317        1,062,388 

 

49

 

 

    PARK OHIO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD1.0   6,000        185,400 
    PARKE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.1   7,810        121,836 
    PARSLEY ENERGY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   210,710        2,992,082 
    PARSONS CORP  COMMON STOCK USD1.0   14,900        542,509 
    PASSAGE BIO INC  COMMON STOCK USD.0001   20,600        526,742 
    PATRICK INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   14,970        1,023,200 
    PATTERSON COS INC  COMMON STOCK USD.01   57,063        1,690,777 
    PATTERSON UTI ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   128,112        673,869 
    PAVMED INC  COMMON STOCK USD.001   24,500        51,940 
    PAYLOCITY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   27,231        5,607,135 
    PAYSIGN INC  COMMON STOCK   23,369        108,432 
    PBF ENERGY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   68,351        485,292 
    PC CONNECTION INC  COMMON STOCK USD.01   7,600        359,404 
    PCB BANCORP  COMMON STOCK   5,162        52,188 
    PCSB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   12,300        196,062 
    PCTEL INC  COMMON STOCK USD.001   12,400        81,468 
    PDC ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   66,239        1,437,910 
    PDF SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.00015   20,200        436,320 
    PEABODY ENERGY CORP  COMMON STOCK   37,800        91,098 
    PEAPACK GLADSTONE FINL CORP  COMMON STOCK   10,805        245,922 
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST  REIT USD.01   87,355        1,642,274 
    PEGASYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   28,261        3,766,061 
    PELOTON INTERACTIVE INC A  COMMON STOCK USD.000025   178,600        27,248,915 
    PENN NATIONAL GAMING INC  COMMON STOCK USD.01   109,492        9,456,824 
    PENN VIRGINIA CORP  COMMON STOCK   11,600        117,740 
    PENNANT GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   16,882        980,169 
    PENNS WOODS BANCORP INC  COMMON STOCK USD5.55   4,700        122,247 
    PENNYMAC FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD.0001   28,658        1,880,538 
    PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT  REIT USD.01   66,742        1,173,992 
    PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   21,600        1,282,824 
    PENUMBRA INC  COMMON STOCK USD.001   23,600        4,130,000 
    PEOPLES BANCORP INC  COMMON STOCK   12,795        346,617 
    PEOPLES BANCORP OF NC  COMMON STOCK   517        11,901 
    PEOPLES FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD2.0   5,800        213,208 
    PERDOCEO EDUCATION CORP  COMMON STOCK USD.01   47,882        604,750 
    PERFICIENT INC  COMMON STOCK USD.001   22,700        1,081,655 
    PERFORMANCE FOOD GROUP CO  COMMON STOCK USD.01   93,112        4,433,062 
    PERSONALIS INC  COMMON STOCK   15,714        575,290 
    PERSPECTA INC  COMMON STOCK USD.01   93,498        2,354,987 
    PETIQ INC  COMMON STOCK USD.001   14,798        568,983 
    PETMED EXPRESS INC  COMMON STOCK USD.001   13,500        432,810 
    PFSWEB INC  COMMON STOCK USD.001   11,100        74,703 
    PGT INNOVATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   39,300        799,362 
    PHASEBIO PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   10,720        36,019 
    PHATHOM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   7,400        245,828 
    PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP A  COMMON STOCK USD.001   14,113        274,074 
    PHOTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   44,142        492,625 
    PHREESIA INC  COMMON STOCK USD.01   24,694        1,339,896 
    PHYSICIANS REALTY TRUST  REIT USD.01   145,300        2,586,340 
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU A  REIT USD.01   85,000        1,379,550 
    PIERIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   42,300        105,750 
    PILGRIM S PRIDE CORP  COMMON STOCK USD.01   37,042        726,394 
    PING IDENTITY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   25,800        738,912 
    PINNACLE FINANCIAL PARTNERS  COMMON STOCK USD1.0   53,197        3,425,887 
    PINTEREST INC  CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   282,686        18,714,681 
    PIONEER BANCORP INC/NY  COMMON STOCK USD.01   11,800        124,726 
    PIPER SANDLER COS  COMMON STOCK USD.01   13,041        1,315,837 
    PITNEY BOWES INC  COMMON STOCK USD1.0   120,700        743,512 
    PIXELWORKS INC  COMMON STOCK USD.001   26,200        73,884 
    PJT PARTNERS INC   A  COMMON STOCK   15,600        1,173,900 
    PLANET FITNESS INC   CL A  COMMON STOCK USD.0001   58,700        4,556,881 
    PLANTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   23,400        632,502 
    PLAYAGS INC  COMMON STOCK USD.01   13,100        94,320 
    PLEXUS CORP  COMMON STOCK USD.01   19,354        1,513,676 
    PLIANT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   10,700        243,104 
    PLUG POWER INC  COMMON STOCK USD.01   263,800        8,945,458 
    PLUMAS BANCORP  COMMON STOCK   3,100        72,850 
    PLURALSIGHT INC   A  COMMON STOCK USD.0001   65,500        1,372,880 
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC  REIT USD.01   23,300        349,500 
    PMV PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   8,700        535,137 
    PNM RESOURCES INC  COMMON STOCK   57,132        2,772,616 
    POLARIS INC  COMMON STOCK USD.01   41,668        3,970,127 

 

50

 

 

    POPULAR INC  COMMON STOCK USD.01   59,684        3,361,403 
    PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO  COMMON STOCK   64,826        2,772,608 
    POSEIDA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   9,000        98,730 
    POST HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   45,514        4,597,369 
    POTLATCHDELTIC CORP  REIT USD1.0   47,455        2,373,699 
    POWELL INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   6,900        203,481 
    POWER INTEGRATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   42,250        3,458,585 
    POWERFLEET INC  COMMON STOCK USD.01   32,900        244,447 
    PPD INC  COMMON STOCK USD.01   114,500        3,918,190 
    PQ GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK   26,400        376,464 
    PRA GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   31,181        1,236,638 
    PRA HEALTH SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.01   44,938        5,637,023 
    PRAXIS PRECISION MEDICINES I  COMMON STOCK USD.0001   6,800        374,136 
    PRECIGEN INC  COMMON STOCK   45,900        468,180 
    PRECISION BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   28,348        236,422 
    PREFERRED APARTMENT COMMUN A  REIT USD.01   25,900        191,660 
    PREFERRED BANK/LOS ANGELES  COMMON STOCK   9,500        479,465 
    PREFORMED LINE PRODUCTS CO  COMMON STOCK USD2.0   2,100        143,724 
    PRELUDE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   7,600        543,780 
    PREMIER FINANCIAL BANCORP  COMMON STOCK   8,074        107,303 
    PREMIER FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   24,524        564,052 
    PREMIER INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   87,800        3,081,780 
    PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE  COMMON STOCK USD.01   33,886        1,181,605 
    PREVAIL THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   12,714        293,312 
    PRICESMART INC  COMMON STOCK USD.0001   15,391        1,401,966 
    PRIMERICA INC  COMMON STOCK   28,163        3,771,871 
    PRIMO WATER CORP  COMMON STOCK   106,855        1,675,486 
    PRIMORIS SERVICES CORP  COMMON STOCK USD.0001   33,100        913,891 
    PROASSURANCE CORP  COMMON STOCK USD.01   37,335        664,190 
    PROFESSIONAL HOLDING CORP A  COMMON STOCK   13,500        208,305 
    PROG HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.5   48,718        2,624,439 
    PROGENIC PHARMACEUTICALS INC.  COMMON STOCK   68,286        25,703 
    PROGRESS SOFTWARE CORP  COMMON STOCK USD.01   30,185        1,364,060 
    PROGYNY INC  COMMON STOCK USD.0001   18,700        792,693 
    PROOFPOINT INC  COMMON STOCK USD.0001   40,418        5,513,419 
    PROPETRO HOLDING CORP  COMMON STOCK   51,297        379,085 
    PROS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   26,000        1,401,256 
    PROSIGHT GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   6,500        84,286 
    PROSPERITY BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   63,865        4,429,676 
    PROTAGONIST THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   20,353        410,316 
    PROTECTIVE INSURANCE CORP  B  COMMON STOCK   7,150        98,027 
    PROTHENA CORP PLC  COMMON STOCK USD.01   21,700        260,617 
    PROTO LABS INC  COMMON STOCK USD.001   18,600        2,853,240 
    PROVENTION BIO INC  COMMON STOCK   29,400        498,036 
    PROVIDENCE SERVICE CORP  COMMON STOCK USD.001   7,855        1,172,118 
    PROVIDENT BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   19,600        235,200 
    PROVIDENT FINANCIAL HLDGS  COMMON STOCK USD.01   4,000        62,840 
    PROVIDENT FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD.01   49,664        891,965 
    PRUDENTIAL BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   7,822        108,335 
    PS BUSINESS PARKS INC/CA  REIT USD.01   14,040        1,865,495 
    PTC INC  COMMON STOCK USD.01   73,867        8,835,232 
    PTC THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   44,390        2,709,122 
    PULMONX CORP  COMMON STOCK   7,300        503,846 
    PULSE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   7,495        178,831 
    PULSE BIOSCIENCES INC  CALL EXP 14MAY25   191        3,218 
    PUMA BIOTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   21,000        215,460 
    PURE CYCLE CORP  COMMON STOCK USD.0033   13,491        151,504 
    PURE STORAGE INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   173,200        3,916,052 
    PURPLE INNOVATION INC  COMMON STOCK   8,900        382,111 
    PZENA INVESTMENT MANAGM CL A  COMMON STOCK USD.01   14,100        102,930 
    Q2 HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,764        4,525,219 
    QAD INC A  COMMON STOCK   8,052        508,725 
    QCR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD1.0   10,600        419,654 
    QIAGEN N.V.  COMMON STOCK EUR.01   159,227        8,415,147 
    QTS REALTY TRUST INC CL A  REIT USD.01   46,100        2,852,668 
    QUAD GRAPHICS INC  COMMON STOCK USD.025   28,000        106,960 
    QUAKER CHEMICAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   9,300        2,356,527 
    QUALYS INC  COMMON STOCK USD.001   24,546        2,991,421 
    QUANEX BUILDING PRODUCTS  COMMON STOCK USD.01   22,955        508,912 
    QUANTERIX CORP  COMMON STOCK USD.001   14,180        659,370 
    QUANTUM CORP  COMMON STOCK USD.01   35,400        216,648 
    QUIDEL CORP  COMMON STOCK USD.001   26,535        4,767,013 

 

51

 

 

    QUINSTREET INC  COMMON STOCK USD.001   31,500        675,360 
    QUOTIENT LTD  COMMON STOCK   41,900        218,299 
    QUOTIENT TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.00001   59,367        559,237 
    QURATE RETAIL INC SERIES A  COMMON STOCK USD.01   266,620        2,924,821 
    R1 RCM INC  COMMON STOCK USD.01   75,493        1,813,342 
    RACKSPACE TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.01   19,700        453,638 
    RADIAN GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   133,280        2,698,920 
    RADIANT LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,600        107,880 
    RADIUS HEALTH INC  COMMON STOCK USD.0001   31,382        560,483 
    RADNET INC  COMMON STOCK USD.0001   31,436        615,203 
    RAFAEL HOLDINGS INC CLASS B  COMMON STOCK USD.01   6,404        149,341 
    RAMBUS INC  COMMON STOCK USD.001   76,100        1,328,706 
    RANGE RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   144,092        965,416 
    RANPAK HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.0001   27,500        369,600 
    RAPID7 INC  COMMON STOCK USD.01   37,200        3,353,952 
    RAPT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   7,800        154,050 
    RAVEN INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD1.0   24,782        820,036 
    RAYONIER ADVANCED MATERIALS  COMMON STOCK USD.01   37,627        245,328 
    RAYONIER INC  REIT   95,367        2,801,882 
    RBB BANCORP  COMMON STOCK   8,600        132,268 
    RBC BEARINGS INC  COMMON STOCK USD.01   17,140        3,068,746 
    RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   7,300        287,912 
    RE/MAX HOLDINGS INC CL A  COMMON STOCK USD.0001   13,300        483,189 
    READY CAPITAL CORP  REIT USD.0001   36,539        454,911 
    REALOGY HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   76,138        998,931 
    REALPAGE INC  COMMON STOCK USD.001   62,881        5,485,738 
    REALREAL INC/THE  COMMON STOCK USD.00001   41,687        814,564 
    REATA PHARMACEUTICALS INC A  COMMON STOCK USD.001   16,245        2,094,743 
    RECRO PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   15,360        43,776 
    RED RIVER BANCSHARES INC  COMMON STOCK   3,900        193,245 
    RED ROBIN GOURMET BURGERS  COMMON STOCK USD.001   10,095        194,127 
    RED ROCK RESORTS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   43,600        1,091,744 
    RED VIOLET INC  COMMON STOCK USD.001   4,600        120,106 
    REDFIN CORP  COMMON STOCK   70,600        4,845,278 
    REDWOOD TRUST INC  REIT USD.01   79,100        694,498 
    REGAL BELOIT CORP  COMMON STOCK USD.01   29,121        3,576,350 
    REGENXBIO INC  COMMON STOCK USD.0001   23,497        1,065,824 
    REGIONAL MANAGEMENT CORP  COMMON STOCK USD.1   5,800        173,188 
    REGIS CORP  COMMON STOCK USD.05   18,945        174,105 
    REINSURANCE GROUP OF AMERICA  COMMON STOCK USD.01   48,175        5,583,483 
    RELAY THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   22,400        930,944 
    RELIANCE STEEL + ALUMINUM  COMMON STOCK   45,186        5,411,024 
    RELIANT BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   9,800        182,476 
    RELMADA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   9,700        311,079 
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD1.0   35,997        5,969,023 
    RENASANT CORP  COMMON STOCK USD5.0   37,875        1,275,630 
    RENEWABLE ENERGY GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   25,700        1,905,061 
    RENT A CENTER INC  COMMON STOCK USD.01   33,750        1,292,288 
    REPAY HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.0001   46,100        1,256,225 
    REPLIGEN CORP  COMMON STOCK USD.01   37,088        7,107,173 
    REPLIMUNE GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   16,518        630,162 
    REPRO MEDSYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   18,800        113,176 
    REPUBLIC BANCORP INC CLASS A  COMMON STOCK   5,790        208,845 
    REPUBLIC FIRST BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   41,250        117,563 
    RESIDEO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   102,966        2,189,057 
    RESONANT INC  COMMON STOCK USD.001   33,600        89,040 
    RESOURCES CONNECTION INC  COMMON STOCK USD.01   22,500        282,825 
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN  REIT USD.0001   78,300        1,048,437 
    RETAIL PROPERTIES OF AME   A  REIT USD.001   142,369        1,218,679 
    RETAIL VALUE INC  REIT USD.1   13,539        201,325 
    RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   16,900        181,506 
    REV GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   21,100        185,891 
    REVANCE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   42,324        1,199,462 
    REVLON INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   5,402        64,176 
    REVOLUTION MEDICINES INC  COMMON STOCK   25,900        1,025,381 
    REX AMERICAN RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   3,909        287,194 
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN  REIT USD.01   88,343        4,338,525 
    REXNORD CORP  COMMON STOCK USD.01   86,279        3,407,158 
    REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS I  COMMON STOCK USD.001   33,134        995,345 
    RGC RESOURCES INC  COMMON STOCK USD5.0   5,200        123,656 
    RH  COMMON STOCK USD.0001   11,227        5,024,307 
    RHYTHM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   23,166        688,725 

 

52

 

 

  RIBBON COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   42,563      279,213 
   RICHMOND MUTUAL BANCORPORATI  COMMON STOCK USD.01   9,200       125,672 
   RIGEL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   129,363       452,771 
   RINGCENTRAL INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   55,400       21,070,733 
   RITE AID CORP  COMMON STOCK USD1.0   38,140       603,756 
   RIVERVIEW BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   17,301       91,003 
   RLI CORP  COMMON STOCK USD1.0   28,445       2,962,547 
   RLJ LODGING TRUST  REIT   110,518       1,563,830 
   RMR GROUP INC/THE   A  COMMON STOCK   10,426       402,652 
   ROCKET COS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   80,900       1,635,798 
   ROCKET PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   23,684       1,298,831 
   ROCKWELL MEDICAL INC  COMMON STOCK   55,100       55,651 
   ROCKY BRANDS INC  COMMON STOCK   3,600       101,052 
   ROGERS CORP  COMMON STOCK USD1.0   12,521       2,037,562 
   ROKU INC  COMMON STOCK USD.0001   76,600       25,565,541 
   ROYAL GOLD INC  COMMON STOCK USD.01   46,700       4,967,012 
   ROYALTY PHARMA PLC  CL A  COMMON STOCK   78,300       3,918,915 
   RPC INC  COMMON STOCK USD.1   39,493       124,403 
   RPM INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   90,547       8,219,857 
   RPT REALTY  REIT USD.01   55,527       480,309 
   RUBIUS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   25,996       197,310 
   RUSH ENTERPRISES INC   CL B  COMMON STOCK USD.01   5,100       193,239 
   RUSH ENTERPRISES INC CL A  COMMON STOCK USD.01   28,071       1,162,701 
   RUTH S HOSPITALITY GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   18,364       325,594 
   RYDER SYSTEM INC  COMMON STOCK USD.5   35,404       2,285,371 
   RYERSON HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   11,200       152,768 
   RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES  REIT USD.01   35,078       2,376,885 
   S + T BANCORP INC  COMMON STOCK USD2.5   26,800       665,712 
   S+P MID 400 EMINI MAR21  XCME 20210319   10,700       432,220 
   SABRA HEALTH CARE REIT INC  REIT USD.01   143,018       2,484,223 
   SABRE CORP  COMMON STOCK USD.01   230,263       2,767,761 
   SAFEGUARD SCIENTIFICS INC  COMMON STOCK USD.1   15,806       100,842 
   SAFEHOLD INC  REIT USD.01   13,792       999,782 
   SAFETY INSURANCE GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   10,188       793,645 
   SAGA COMMUNICATIONS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   2,300       55,246 
   SAGE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,800       3,097,058 
   SAIA INC  COMMON STOCK USD.001   18,294       3,307,555 
   SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI  COMMON STOCK USD.0001   62,987       3,353,428 
   SALISBURY BANCORP INC  COMMON STOCK USD.1   1,700       63,359 
   SALLY BEAUTY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   79,617       1,038,206 
   SANDERSON FARMS INC  COMMON STOCK USD1.0   13,550       1,870,632 
   SANDY SPRING BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   34,865       1,122,304 
   SANGAMO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   80,310       1,253,238 
   SANMINA CORP  COMMON STOCK USD.01   45,220       1,442,066 
   SANTANDER CONSUMER USA HOLDI  COMMON STOCK USD.01   50,114       1,103,510 
   SAPIENS INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK EUR.01   17,800       544,858 
   SAREPTA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   53,286       9,084,730 
   SATSUMA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,500       29,965 
   SAUL CENTERS INC  REIT USD.01   8,835       279,893 
   SAVARA INC  COMMON STOCK USD.001   27,386       31,494 
   SB FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   4,800       87,744 
   SCANSOURCE INC  COMMON STOCK   17,500       461,650 
   SCHNEIDER NATIONAL INC CL B  COMMON STOCK   41,200       852,840 
   SCHNITZER STEEL INDS INC A  COMMON STOCK USD1.0   17,894       570,998 
   SCHOLAR ROCK HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   19,700       956,041 
   SCHOLASTIC CORP  COMMON STOCK USD.01   20,100       502,500 
   SCHRODINGER INC  COMMON STOCK USD.01   22,100       1,749,878 
   SCHWEITZER MAUDUIT INTL INC  COMMON STOCK USD.1   21,710       872,959 
   SCIENCE APPLICATIONS INTE  COMMON STOCK USD.0001   41,560       3,933,238 
   SCIENTIFIC GAMES CORP  COMMON STOCK USD.001   38,380       1,592,386 
   SCORPIO BULKERS INC  COMMON STOCK USD.01   4,978       84,278 
   SCORPIO TANKERS INC  COMMON STOCK USD.01   33,157       371,027 
   SCOTTS MIRACLE GRO CO  COMMON STOCK USD.01   28,830       5,741,206 
   SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT  COMMON STOCK   13,300       202,160 
   SEABOARD CORP  COMMON STOCK USD1.0   177       536,487 
   SEACOAST BANKING CORP/FL  COMMON STOCK USD.1   34,340       1,011,313 
   SEACOR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   14,062       582,870 
   SEAGEN INC  COMMON STOCK USD.001   89,233       15,628,268 
   SEASPINE HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   14,915       260,267 
   SEAWORLD ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK USD.01   35,015       1,106,124 
   SECUREWORKS CORP   A  COMMON STOCK USD.01   5,000       71,100 
   SEI INVESTMENTS COMPANY  COMMON STOCK USD.01   78,944       4,536,912 

 

53

 

 

   SELECT BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   6,900       65,343 
   SELECT ENERGY SERVICES INC A  COMMON STOCK USD.01   46,520       190,732 
   SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   72,931       2,111,324 
   SELECTA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   47,900       145,137 
   SELECTIVE INSURANCE GROUP  COMMON STOCK USD2.0   41,170       2,757,567 
   SELECTQUOTE INC  COMMON STOCK USD.01   18,800       390,100 
   SEMTECH CORP  COMMON STOCK USD.01   46,271       3,335,676 
   SENECA FOODS CORP   CL A  COMMON STOCK USD.25   5,200       207,480 
   SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  COMMON STOCK EUR.01   109,800       5,790,852 
   SENSIENT TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.1   29,508       2,176,805 
   SERES THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   42,208       1,034,096 
   SERITAGE GROWTH PROP  A REIT  REIT USD.01   23,500       344,980 
   SERVICE CORP INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD1.0   119,909       5,887,532 
   SERVICE PROPERTIES TRUST  REIT USD.01   108,780       1,249,882 
   SERVICESOURCE INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD.0001   58,300       102,608 
   SERVISFIRST BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.001   32,083       1,377,238 
   SFL CORP LTD  COMMON STOCK USD.01   64,429       404,614 
   SHAKE SHACK INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   25,415       2,154,684 
   SHARPS COMPLIANCE CORP  COMMON STOCK USD.01   9,900       93,555 
   SHATTUCK LABS INC  COMMON STOCK   8,300       435,003 
   SHENANDOAH TELECOMMUNICATION  COMMON STOCK   33,200       1,435,900 
   SHOCKWAVE MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   19,200       2,074,402 
   SHOE CARNIVAL INC  COMMON STOCK USD.01   6,900       270,342 
   SHORE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   11,200       163,520 
   SHOTSPOTTER INC  COMMON STOCK   6,294       237,284 
   SHUTTERSTOCK INC  COMMON STOCK USD.01   16,595       1,189,862 
   SHYFT GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.01   23,800       675,444 
   SI BONE INC  COMMON STOCK USD.0001   20,139       602,156 
   SIENTRA INC  COMMON STOCK USD.01   30,436       118,396 
   SIERRA BANCORP  COMMON STOCK   8,500       203,320 
   SIGA TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   42,300       307,521 
   SIGNATURE BANK  COMMON STOCK USD.01   37,100       5,019,259 
   SIGNET JEWELERS LTD  COMMON STOCK USD.18   36,109       984,692 
   SILGAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   53,143       2,059,540 
   SILICON LABORATORIES INC  COMMON STOCK USD.0001   30,900       3,934,806 
   SILK ROAD MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   18,977       1,195,171 
   SILVERCREST ASSET MANAGEME A  COMMON STOCK USD.01   6,600       91,674 
   SILVERGATE CAPITAL CORP CL A  COMMON STOCK   9,300       817,414 
   SIMMONS FIRST NATL CORP CL A  COMMON STOCK USD.01   79,704       1,720,809 
   SIMPLY GOOD FOODS CO/THE  COMMON STOCK USD.0001   57,866       1,814,678 
   SIMPSON MANUFACTURING CO INC  COMMON STOCK USD.01   30,300       2,831,535 
   SIMULATIONS PLUS INC  COMMON STOCK USD.001   9,000       647,280 
   SINCLAIR BROADCAST GROUP  A  COMMON STOCK USD.01   29,396       936,263 
   SIRIUS XM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   801,258       5,104,013 
   SITE CENTERS CORP  REIT USD.1   105,405       1,066,699 
   SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC  COMMON STOCK USD.01   31,200       4,949,256 
   SITIME CORP  COMMON STOCK USD.0001   7,200       805,896 
   SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK   51,144       1,839,497 
   SJW GROUP  COMMON STOCK USD.001   17,781       1,233,290 
   SKECHERS USA INC CL A  COMMON STOCK USD.001   96,194       3,457,212 
   SKYLINE CHAMPION CORP  COMMON STOCK USD.028   35,374       1,094,472 
   SKYWEST INC  COMMON STOCK   32,766       1,320,797 
   SLACK TECHNOLOGIES INC  CL A  COMMON STOCK USD.0001   269,100       11,366,784 
   SLEEP NUMBER CORP  COMMON STOCK USD.01   18,224       1,491,817 
   SLM CORP  COMMON STOCK USD.2   269,445       3,338,424 
   SM ENERGY CO  COMMON STOCK USD.01   77,700       475,524 
   SMART GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   10,663       401,249 
   SMARTFINANCIAL INC  COMMON STOCK USD1.0   9,684       175,668 
   SMARTSHEET INC CLASS A  COMMON STOCK   79,400       5,501,626 
   SMITH + WESSON BRANDS INC  COMMON STOCK USD.001   38,200       678,050 
   SMITH MICRO SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.001   18,700       101,354 
   SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   34,500       11,009,640 
   SOLARIS OILFIELD INFRAST A  COMMON STOCK USD.01   15,500       126,170 
   SOLARWINDS CORP  COMMON STOCK USD.001   30,222       451,819 
   SOLENO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   40,000       77,200 
   SOLID BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   15,375       116,543 
   SOLITON INC  COMMON STOCK USD.001   4,174       32,056 
   SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   16,740       645,662 
   SONOCO PRODUCTS CO  COMMON STOCK   71,620       4,243,485 
   SONOS INC  COMMON STOCK USD.001   53,500       1,251,365 
   SORRENTO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   187,000       1,276,275 
   SOUTH JERSEY INDUSTRIES  COMMON STOCK USD1.25   74,200       1,599,010 

 

54

 

 

   SOUTH PLAINS FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD1.0   7,650       144,968 
   SOUTH STATE CORP  COMMON STOCK USD2.5   49,968       3,612,686 
   SOUTHERN COPPER CORP  COMMON STOCK USD.01   59,262       3,859,141 
   SOUTHERN FIRST BANCSHARES  COMMON STOCK USD.01   5,372       189,900 
   SOUTHERN MISSOURI BANCORP  COMMON STOCK USD.01   5,300       161,332 
   SOUTHERN NATL BANCORP OF VA  COMMON STOCK USD.01   15,700       190,127 
   SOUTHSIDE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.25   22,168       687,873 
   SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD1.0   39,000       2,369,250 
   SOUTHWESTERN ENERGY CO  COMMON STOCK USD.01   450,529       1,342,576 
   SP PLUS CORP  COMMON STOCK USD.001   15,800       455,514 
   SPARK ENERGY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   8,400       80,409 
   SPARTANNASH CO  COMMON STOCK   22,758       396,217 
   SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   28,613       2,362,532 
   SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   82,428       281,079 
   SPERO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   12,502       242,414 
   SPIRE INC  COMMON STOCK USD1.0   33,703       2,260,808 
   SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A  COMMON STOCK USD.01   75,965       2,969,472 
   SPIRIT AIRLINES INC  COMMON STOCK USD.0001   71,808       1,755,706 
   SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES I  COMMON STOCK NPV   9,100       152,880 
   SPIRIT REALTY CAPITAL INC  REIT USD.05   78,335       3,146,717 
   SPLUNK INC  COMMON STOCK USD.001   111,878       19,091,900 
   SPOK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   7,660       85,256 
   SPORTSMAN S WAREHOUSE HOLDIN  COMMON STOCK USD.01   29,800       522,990 
   SPOTIFY TECHNOLOGY SA  COMMON STOCK EUR.000625   91,975       29,129,651 
   SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   17,900       1,298,108 
   SPROUT SOCIAL INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   21,100       958,151 
   SPROUTS FARMERS MARKET INC  COMMON STOCK USD.001   79,668       1,601,327 
   SPRUCE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   4,800       116,688 
   SPS COMMERCE INC  COMMON STOCK USD.001   25,596       2,779,470 
   SPX CORP  COMMON STOCK USD.01   29,494       1,608,603 
   SPX FLOW INC  COMMON STOCK USD.01   28,719       1,664,553 
   SQUARE INC   A  COMMON STOCK USD.0000001   259,422       56,895,889 
   SQZ BIOTECHNOLOGIES CO  COMMON STOCK USD.001   3,100       89,846 
   SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   158,608       11,538,732 
   ST JOE CO/THE  COMMON STOCK   22,797       967,733 
   STAAR SURGICAL CO  COMMON STOCK USD.01   31,000       2,550,887 
   STAG INDUSTRIAL INC  REIT USD.01   104,390       3,269,495 
   STAMPS.COM INC  COMMON STOCK USD.001   11,845       2,323,871 
   STANDARD AVB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   2,600       84,734 
   STANDARD MOTOR PRODS  COMMON STOCK USD2.0   14,700       594,762 
   STANDEX INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK USD1.5   8,500       658,920 
   STARTEK INC  COMMON STOCK USD.01   12,100       90,992 
   STARWOOD PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01   196,090       3,784,537 
   STATE AUTO FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   13,300       235,942 
   STEEL DYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.005   142,779       5,264,262 
   STEELCASE INC CL A  COMMON STOCK   60,190       815,575 
   STEPAN CO  COMMON STOCK USD1.0   15,032       1,793,618 
   STEPSTONE GROUP INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   16,300       648,740 
   STEREOTAXIS INC  COMMON STOCK USD.001   29,700       151,173 
   STERICYCLE INC  COMMON STOCK USD.01   65,300       4,527,249 
   STERLING BANCORP INC/MI  COMMON STOCK   12,845       58,316 
   STERLING BANCORP/DE  COMMON STOCK USD.01   135,358       2,433,737 
   STERLING CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK USD.01   19,000       353,590 
   STEVEN MADDEN LTD  COMMON STOCK USD.0001   55,430       2,042,562 
   STEWART INFORMATION SERVICES  COMMON STOCK USD1.0   20,190       976,388 
   STIFEL FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.15   69,599       3,511,966 
   STITCH FIX INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00002   43,400       2,548,448 
   STOCK YARDS BANCORP INC  COMMON STOCK   12,865       520,775 
   STOKE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   8,642       535,199 
   STONECO LTD A  COMMON STOCK USD.000079365   142,300       11,941,816 
   STONERIDGE INC  COMMON STOCK   17,985       543,687 
   STONEX GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   10,677       618,198 
   STORE CAPITAL CORP  REIT USD.01   171,763       5,836,507 
   STRATEGIC EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   17,787       1,695,635 
   STRATUS PROPERTIES INC  COMMON STOCK USD.01   1,500       38,250 
   STRIDE INC  COMMON STOCK USD.0001   28,100       596,563 
   STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC  COMMON STOCK USD.01   27,864       67,710 
   STURM RUGER + CO INC  COMMON STOCK USD1.0   11,800       767,826 
   SUMMIT FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD2.5   6,584       145,375 
   SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  REIT   71,789       646,819 
   SUMMIT MATERIALS INC  CL A  COMMON STOCK USD.01   77,157       1,549,313 
   SUMO LOGIC INC  COMMON STOCK USD.0001   8,500       242,930 

 

55

 

 

   SUN COMMUNITIES INC  REIT USD.01   74,683       11,348,082 
   SUNCOKE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   55,065       239,533 
   SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD.001   39,200       1,769,096 
   SUNPOWER CORP  COMMON STOCK USD.001   53,285       1,366,227 
   SUNRUN INC  COMMON STOCK USD.0001   106,135       7,363,646 
   SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC  REIT USD.01   144,268       1,634,556 
   SUPER MICRO COMPUTER INC  COMMON STOCK USD.001   30,800       975,128 
   SUPERIOR GROUP OF COS INC  COMMON STOCK   5,889       136,860 
   SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   34,400       865,504 
   SURGALIGN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   55,300       121,107 
   SURGERY PARTNERS INC  COMMON STOCK USD.01   15,490       449,365 
   SURMODICS INC  COMMON STOCK USD.05   9,225       401,472 
   SUTRO BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   17,412       378,015 
   SVMK INC  COMMON STOCK USD.00001   82,700       2,204,974 
   SWITCH INC   A  COMMON STOCK USD.001   52,100       852,877 
   SYKES ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   25,999       979,382 
   SYNAPTICS INC  COMMON STOCK USD.001   24,000       2,313,600 
   SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   23,876       112,217 
   SYNDAX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   18,069       401,855 
   SYNEOS HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   53,900       3,672,207 
   SYNNEX CORP  COMMON STOCK USD.001   28,151       2,390,348 
   SYNOVUS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   105,222       3,406,036 
   SYROS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   27,346       296,704 
   SYSTEMAX INC  COMMON STOCK USD.01   8,600       308,654 
   TABULA RASA HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.0001   14,515       621,823 
   TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I  COMMON STOCK USD.001   12,700       570,738 
   TALOS ENERGY INC  COMMON STOCK   616       5,076 
   TANDEM DIABETES CARE INC  COMMON STOCK   43,412       4,153,660 
   TANGER FACTORY OUTLET CENTER  REIT USD.01   63,892       636,364 
   TARGA RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.001   161,800       4,268,284 
   TARGET HOSPITALITY CORP  COMMON STOCK USD.0001   14,040       22,183 
   TARSUS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,300       260,379 
   TAYLOR MORRISON HOME CORP  COMMON STOCK USD.00001   87,900       2,254,635 
   TAYSHA GENE THERAPIES INC  COMMON STOCK   4,100       108,814 
   TCF FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   108,145       4,003,528 
   TCR2 THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   17,130       529,831 
   TEAM INC  COMMON STOCK USD.3   20,646       225,041 
   TECHTARGET  COMMON STOCK USD.001   16,300       963,493 
   TEGNA INC  COMMON STOCK USD1.0   147,251       2,149,028 
   TEJON RANCH CO  COMMON STOCK USD.5   14,460       208,947 
   TELADOC HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   75,839       15,164,766 
   TELENAV INC  COMMON STOCK USD.001   23,400       109,980 
   TELEPHONE AND DATA SYSTEMS  COMMON STOCK USD.01   69,595       1,292,379 
   TELLURIAN INC  COMMON STOCK USD.01   75,300       96,384 
   TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I  COMMON STOCK USD.01   135,692       3,663,684 
   TENABLE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   48,900       2,555,514 
   TENET HEALTHCARE CORP  COMMON STOCK USD.05   72,737       2,904,388 
   TENNANT CO  COMMON STOCK USD.375   12,743       894,176 
   TENNECO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   33,912       359,467 
   TERADATA CORP  COMMON STOCK USD.01   73,177       1,644,287 
   TEREX CORP  COMMON STOCK USD.01   45,301       1,580,552 
   TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   94,426       4,816,670 
   TERRENO REALTY CORP  REIT USD.01   46,400       2,714,864 
   TERRITORIAL BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   6,400       153,792 
   TETRA TECH INC  COMMON STOCK USD.01   38,285       4,432,637 
   TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   36,804       2,189,838 
   TEXAS ROADHOUSE INC  COMMON STOCK USD.001   46,841       3,661,093 
   TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.01   37,000       709,660 
   TFS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   34,000       599,420 
   TG THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   82,000       4,265,640 
   THE BANK OF PRINCETON  COMMON STOCK USD5.0   4,300       100,663 
   THERAPEUTICSMD INC  COMMON STOCK USD.001   155,575       188,246 
   THERAVANCE BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.00001   32,128       570,915 
   THERMON GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   22,600       353,238 
   THIRD POINT REINSURANCE LTD  COMMON STOCK USD.1   57,743       549,713 
   THOR INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.1   37,267       3,465,458 
   TIDEWATER INC  COMMON STOCK   29,632       256,020 
   TILLY S INC CLASS A SHRS  COMMON STOCK USD.001   7,900       64,464 
   TIMBERLAND BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   2,324       56,380 
   TIMKEN CO  COMMON STOCK   45,503       3,520,112 
   TIMKENSTEEL CORP  COMMON STOCK   31,900       148,973 
   TIPTREE INC  COMMON STOCK USD.001   16,400       82,328 

 

56

 

 

   TITAN MACHINERY INC  COMMON STOCK USD.00001   13,831       270,396 
   TIVITY HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   30,393       595,399 
   TOBIRA THERAPEUTICS IN  COMMON STOCK   7,800       107,172 
   TOLL BROTHERS INC  COMMON STOCK USD.01   83,044       3,609,923 
   TOMPKINS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.1   10,287       726,262 
   TOOTSIE ROLL INDS  COMMON STOCK USD.694   11,060       328,482 
   TOPBUILD CORP  COMMON STOCK   23,474       4,321,094 
   TORO CO  COMMON STOCK USD1.0   75,812       7,190,010 
   TOWNE BANK  COMMON STOCK USD1.667   46,590       1,093,933 
   TPG RE FINANCE TRUST INC  REIT USD.001   38,985       414,021 
   TPI COMPOSITES INC  COMMON STOCK USD.01   21,089       1,113,077 
   TRADE DESK INC/THE  CLASS A  COMMON STOCK   29,050       23,429,251 
   TRADEWEB MARKETS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   59,993       3,746,563 
   TRANSCAT INC  COMMON STOCK USD.5   4,800       166,464 
   TRANSLATE BIO INC  COMMON STOCK USD.001   45,857       845,145 
   TRANSMEDICS GROUP INC  COMMON STOCK   17,529       348,827 
   TRANSOCEAN LTD  COMMON STOCK CHF.1   404,948       935,430 
   TRANSUNION  COMMON STOCK USD.01   134,000       13,295,480 
   TRAVERE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   32,900       896,690 
   TREAN INSURANCE GROUP INC  COMMON STOCK   8,200       107,420 
   TRECORA RESOURCES  COMMON STOCK USD.1   21,400       149,586 
   TREDEGAR CORP  COMMON STOCK   18,146       303,038 
   TREEHOUSE FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   37,484       1,686,179 
   TREX COMPANY INC  COMMON STOCK USD.01   82,130       6,875,924 
   TRI POINTE HOMES INC  COMMON STOCK USD.01   89,030       1,535,768 
   TRIBUNE PUBLISHING CO  COMMON STOCK USD.01   12,402       169,907 
   TRICIDA INC  COMMON STOCK   17,040       120,132 
   TRICO BANCSHARES  COMMON STOCK   17,500       617,400 
   TRIMAS CORP  COMMON STOCK USD.01   30,300       959,601 
   TRIMBLE INC  COMMON STOCK   176,070       11,756,194 
   TRINET GROUP INC  COMMON STOCK USD.000025   27,700       2,329,343 
   TRINITY INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   61,297       1,617,628 
   TRINSEO SA  COMMON STOCK USD.01   25,375       1,376,273 
   TRIPADVISOR INC  COMMON STOCK USD.001   70,400       2,026,112 
   TRIPLE S MANAGEMENT CORP B  COMMON STOCK USD1.0   15,058       321,488 
   TRISTATE CAPITAL HLDGS INC  COMMON STOCK   19,500       339,300 
   TRITON INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK USD.01   43,919       2,130,511 
   TRIUMPH BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   15,400       747,670 
   TRIUMPH GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   34,200       429,552 
   TRONOX HOLDINGS PLC  A  COMMON STOCK USD.01   62,300       910,826 
   TRUEBLUE INC  COMMON STOCK   25,028       467,773 
   TRUECAR INC  COMMON STOCK USD.0001   75,257       316,079 
   TRUPANION INC  COMMON STOCK USD.00001   21,800       2,609,678 
   TRUSTCO BANK CORP NY  COMMON STOCK USD1.0   62,438       416,461 
   TRUSTMARK CORP  COMMON STOCK   41,045       1,208,339 
   TTEC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   11,700       853,281 
   TTM TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.001   67,103       925,686 
   TUCOWS INC CLASS A  COMMON STOCK   6,500       480,285 
   TUPPERWARE BRANDS CORP  COMMON STOCK USD.01   32,600       1,055,914 
   TURNING POINT BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   7,700       343,112 
   TURNING POINT THERAPEUTICS I  COMMON STOCK USD.0001   26,758       3,260,462 
   TURTLE BEACH CORP  COMMON STOCK   13,400       288,770 
   TUTOR PERINI CORP  COMMON STOCK USD1.0   28,349       367,120 
   TWILIO INC   A  COMMON STOCK USD.001   98,297       33,510,486 
   TWIST BIOSCIENCE CORP  COMMON STOCK USD.00001   22,733       3,211,946 
   TWO HARBORS INVESTMENT CORP  REIT CNY1.0   181,753       1,157,767 
   TYME TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   45,500       55,510 
   U.S. PHYSICAL THERAPY INC  COMMON STOCK USD.01   8,900       1,070,225 
   UBER TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.00001   968,501       49,755,669 
   UBIQUITI INC  COMMON STOCK USD.001   5,600       1,643,210 
   UFP INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   41,600       2,310,880 
   UFP TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   5,300       246,980 
   UGI CORP  COMMON STOCK   148,200       5,181,072 
   ULTRA CLEAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   26,600       828,590 
   ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN  COMMON STOCK USD.001   44,109       6,106,009 
   ULTRALIFE CORP  COMMON STOCK USD.1   6,100       39,467 
   UMB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   29,267       2,115,720 
   UMH PROPERTIES INC  REIT USD.1   22,900       339,149 
   UMPQUA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   153,977       2,331,212 
   UNIFI INC  COMMON STOCK USD.1   11,194       198,582 
   UNIFIRST CORP/MA  COMMON STOCK USD.1   10,500       2,222,745 
   UNISYS CORP  COMMON STOCK USD.01   39,740       782,083 

 

57

 

 

   UNITED BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD2.5   86,154       2,791,390 
   UNITED COMMUNITY BANKS/GA  COMMON STOCK USD1.0   54,362       1,546,055 
   UNITED FIRE GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   14,600       366,460 
   UNITED INSURANCE HOLDINGS CO  COMMON STOCK USD.0001   14,900       85,228 
   UNITED NATURAL FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   36,500       582,905 
   UNITED SECURITY BANCSHARE/CA  COMMON STOCK   7,379       52,022 
   UNITED STATES LIME + MINERAL  COMMON STOCK USD.1   1,600       182,400 
   UNITED STATES STEEL CORP  COMMON STOCK USD1.0   157,516       2,641,543 
   UNITED THERAPEUTICS CORP  COMMON STOCK USD.01   31,010       4,707,008 
   UNITI GROUP INC  REIT USD.0001   128,309       1,591,885 
   UNITIL CORP  COMMON STOCK   9,900       438,273 
   UNITY BANCORP INC  COMMON STOCK   8,200       143,910 
   UNITY BIOTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   20,400       106,896 
   UNITY SOFTWARE INC  COMMON STOCK   20,800       3,192,176 
   UNIVAR SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   112,685       2,239,106 
   UNIVERSAL CORP/VA  COMMON STOCK   16,766       814,995 
   UNIVERSAL DISPLAY CORP  COMMON STOCK USD.01   30,395       6,984,771 
   UNIVERSAL ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   9,321       488,980 
   UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME  REIT USD.01   8,920       573,288 
   UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   17,939       271,058 
   UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS  COMMON STOCK   5,300       109,127 
   UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT  COMMON STOCK USD.0001   34,700       224,162 
   UNIVEST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD5.0   19,916       409,871 
   UPLAND SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   20,500       940,745 
   UPWORK INC  COMMON STOCK USD.0001   67,000       2,312,840 
   URANIUM ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.001   135,700       238,832 
   URBAN EDGE PROPERTIES  REIT USD.01   81,100       1,049,434 
   URBAN OUTFITTERS INC  COMMON STOCK USD.0001   45,955       1,176,448 
   UROGEN PHARMA LTD  COMMON STOCK USD.01   14,797       266,642 
   URSTADT BIDDLE   CLASS A  REIT USD.01   17,300       244,449 
   US CELLULAR CORP  COMMON STOCK USD1.0   10,050       308,435 
   US CONCRETE INC  COMMON STOCK USD.001   12,100       483,637 
   US DOLLAR      2,237,140       2,237,140 
   US ECOLOGY INC  COMMON STOCK USD.01   24,600       893,718 
   US FOODS HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   156,542       5,214,414 
   US SILICA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   58,077       407,701 
   US XPRESS ENTERPRISES INC  A  COMMON STOCK USD.01   15,400       105,336 
   USANA HEALTH SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   8,180       630,678 
   UTAH MEDICAL PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD.01   2,600       219,180 
   VAIL RESORTS INC  COMMON STOCK USD.01   28,300       7,894,568 
   VALLEY NATIONAL BANCORP  COMMON STOCK   277,317       2,703,841 
   VALMONT INDUSTRIES  COMMON STOCK USD1.0   14,640       2,560,975 
   VALVOLINE INC  COMMON STOCK USD.01   133,705       3,093,934 
   VANDA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   35,800       470,412 
   VAPOTHERM INC  COMMON STOCK USD.001   11,050       296,803 
   VAREX IMAGING CORP  COMMON STOCK USD.01   26,200       437,016 
   VARONIS SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   22,312       3,650,466 
   VAXART INC  COMMON STOCK USD.1   31,500       179,865 
   VAXCYTE INC  COMMON STOCK USD.001   11,100       294,927 
   VBI VACCINES INC  COMMON STOCK   120,868       332,387 
   VECTOR GROUP LTD  COMMON STOCK USD.1   104,407       1,216,342 
   VECTRUS INC  COMMON STOCK USD.01   7,972       396,368 
   VEECO INSTRUMENTS INC  COMMON STOCK USD.01   33,709       585,188 
   VEEVA SYSTEMS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   95,078       26,021,112 
   VERA BRADLEY INC  COMMON STOCK   19,100       152,036 
   VERACYTE INC  COMMON STOCK USD.001   38,491       1,966,952 
   VERASTEM INC  COMMON STOCK USD.0001   115,600       246,228 
   VEREIT INC  REIT USD.01   143,939       5,840,055 
   VERICEL CORP  COMMON STOCK   31,048       958,762 
   VERINT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   46,727       3,139,120 
   VERITEX HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   33,602       862,227 
   VERITIV CORP  COMMON STOCK USD.01   7,500       155,925 
   VERITONE INC  COMMON STOCK USD.001   15,900       452,355 
   VERRA MOBILITY CORP  COMMON STOCK USD.0001   92,275       1,238,331 
   VERRICA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   10,120       116,481 
   VERSO CORP   A  COMMON STOCK   24,300       292,086 
   VERTIV HOLDINGS CO  COMMON STOCK USD.0001   158,400       2,957,328 
   VERU INC  COMMON STOCK USD.01   46,900       405,685 
   VIAD CORP  COMMON STOCK USD1.5   13,929       503,812 
   VIASAT INC  COMMON STOCK USD.0001   39,401       1,286,443 
   VIAVI SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   153,476       2,403,146 
   VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01   377,800       9,633,900 

 

58

 

 

   VICOR CORP  COMMON STOCK USD.01   13,400       1,235,748 
   VIELA BIO INC  COMMON STOCK   13,845       498,005 
   VIEMED HEALTHCARE INC  COMMON STOCK   23,800       184,688 
   VIEWRAY INC  COMMON STOCK USD.001   100,003       382,011 
   VIKING THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   45,244       254,724 
   VILLAGE SUPER MARKET CLASS A  COMMON STOCK   6,800       150,008 
   VIR BIOTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK   35,981       963,571 
   VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   50,500       1,198,365 
   VIRNETX HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.0001   41,600       209,664 
   VIRTU FINANCIAL INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   48,120       1,211,180 
   VIRTUS INVESTMENT PARTNERS  COMMON STOCK USD.01   4,955       1,075,235 
   VIRTUSA CORP  COMMON STOCK USD.01   20,068       1,026,077 
   VISHAY INTERTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.1   89,224       1,932,750 
   VISHAY PRECISION GROUP  COMMON STOCK   8,577       270,004 
   VISTA OUTDOOR INC  COMMON STOCK USD.01   40,768       968,648 
   VISTEON CORP  COMMON STOCK   20,000       2,510,400 
   VISTRA CORP  COMMON STOCK USD.01   346,777       6,817,636 
   VITAL FARMS INC  COMMON STOCK USD.0001   5,500       139,205 
   VIVINT SMART HOME INC  COMMON STOCK   58,300       1,209,725 
   VMWARE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   57,036       7,999,869 
   VOCERA COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0003   22,200       921,966 
   VONAGE HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   170,000       2,188,750 
   VOXX INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.01   13,300       169,708 
*  VOYA FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   89,600       5,269,376 
   VOYAGER THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,836       134,677 
   VROOM INC  COMMON STOCK   17,800       729,266 
   VSE CORP  COMMON STOCK USD.05   6,200       238,638 
   VYNE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   75,335       119,029 
   W+T OFFSHORE INC  COMMON STOCK USD.00001   78,567       170,490 
   WABASH NATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.01   36,757       633,323 
   WADDELL + REED FINANCIAL A  COMMON STOCK USD.01   42,786       1,089,759 
   WAITR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   56,400       156,792 
   WALKER + DUNLOP INC  COMMON STOCK   18,873       1,828,716 
   WARRIOR MET COAL INC  COMMON STOCK USD.01   35,300       752,596 
   WASHINGTON FEDERAL INC  COMMON STOCK USD1.0   50,794       1,307,438 
   WASHINGTON REIT  REIT USD.01   55,443       1,199,232 
   WASHINGTON TRUST BANCORP  COMMON STOCK USD.0625   11,800       528,640 
   WATERSTONE FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   15,842       298,146 
   WATFORD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.01   12,554       434,368 
   WATSCO INC  COMMON STOCK USD.5   23,200       5,255,960 
   WATTS WATER TECHNOLOGIES A  COMMON STOCK USD.1   18,444       2,341,997 
   WAVE LIFE SCIENCES LTD  COMMON STOCK   14,120       111,124 
   WAYFAIR INC  CLASS A  COMMON STOCK USD.001   49,955       11,280,339 
   WD 40 CO  COMMON STOCK USD.001   9,200       2,550,529 
   WEBSTER FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   62,641       2,640,318 
   WEINGARTEN REALTY INVESTORS  REIT USD.03   84,899       1,839,761 
   WEIS MARKETS INC  COMMON STOCK   6,600       315,546 
   WELBILT INC  COMMON STOCK USD.01   91,300       1,205,160 
   WENDY S CO/THE  COMMON STOCK USD.1   125,577       2,752,648 
   WERNER ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   41,032       1,609,275 
   WESBANCO INC  COMMON STOCK USD2.0833   45,358       1,358,926 
   WESCO INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   34,172       2,682,502 
   WEST BANCORPORATION  COMMON STOCK   13,000       250,900 
   WESTAMERICA BANCORPORATION  COMMON STOCK   17,085       944,630 
   WESTERN ALLIANCE BANCORP  COMMON STOCK USD.0001   69,982       4,195,421 
   WESTERN ASSET MORTGAGE CAPIT  REIT USD.01   30,574       99,671 
   WESTERN NEW ENGLAND BANCORP  COMMON STOCK USD.01   22,100       152,269 
   WESTLAKE CHEMICAL CORP  COMMON STOCK USD.01   22,903       1,950,487 
   WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   6,929       100,471 
   WEX INC  COMMON STOCK USD.01   31,281       6,366,622 
   WEYCO GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   4,586       72,642 
   WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP  COMMON STOCK USD1.0   2,186       2,187,443 
   WHITESTONE REIT  REIT USD.001   31,700       252,649 
   WIDEOPENWEST INC  COMMON STOCK USD.01   31,900       340,373 
   WILEY (JOHN) + SONS CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   29,190       1,332,815 
   WILLDAN GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   6,900       287,730 
   WILLIAMS SONOMA INC  COMMON STOCK USD.01   54,644       5,564,945 
   WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING  COMMON STOCK USD.0001   111,563       2,584,915 
   WINGSTOP INC  COMMON STOCK USD.01   21,267       2,818,941 
   WINMARK CORP  COMMON STOCK   1,878       348,932 
   WINNEBAGO INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.5   21,000       1,258,740 
   WINTRUST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   39,938       2,439,812 

 

59

 

 

   WISDOMTREE INVESTMENTS INC  COMMON STOCK USD.01   98,785       528,500 
   WOLVERINE WORLD WIDE INC  COMMON STOCK USD1.0   53,526       1,772,696 
   WOODWARD INC  COMMON STOCK USD.00292   39,775       4,833,856 
   WORKDAY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   123,721       29,836,479 
   WORKHORSE GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   65,600       1,297,568 
   WORKIVA INC  COMMON STOCK USD.001   28,712       2,630,593 
   WORLD ACCEPTANCE CORP  COMMON STOCK   3,500       357,770 
   WORLD FUEL SERVICES CORP  COMMON STOCK USD.01   42,013       1,309,125 
   WORLD WRESTLING ENTERTAIN A  COMMON STOCK USD.01   31,300       1,503,965 
   WORTHINGTON INDUSTRIES  COMMON STOCK   27,236       1,398,296 
   WP CAREY INC  REIT USD.001   123,129       8,690,445 
   WPX ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   281,556       2,294,681 
   WR GRACE + CO  COMMON STOCK USD.01   37,923       2,177,619 
   WSFS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   33,787       1,516,361 
   WW INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   31,419       766,624 
   WYNDHAM HOTELS + RESORTS INC  COMMON STOCK USD.01   65,790       3,910,558 
   X4 PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   3,912       25,154 
   XBIOTECH INC  COMMON STOCK   9,962       155,905 
   XENCOR INC  COMMON STOCK USD.01   37,925       1,654,668 
   XENIA HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   75,300       1,144,560 
   XERIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   30,914       152,097 
   XOMA CORP  COMMON STOCK USD.0005   4,100       180,933 
   XPERI HOLDING CORP  COMMON STOCK   71,491       1,494,162 
   XPO LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.001   64,349       7,670,401 
   Y MABS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   19,888       984,655 
   YELP INC  COMMON STOCK USD.000001   47,345       1,654,580 
   YETI HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   56,973       3,900,941 
   YEXT INC  COMMON STOCK USD.001   67,951       1,068,190 
   YORK WATER CO  COMMON STOCK   8,700       405,420 
   YUM CHINA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   282,135       16,107,087 
   ZENDESK INC  COMMON STOCK USD.01   81,500       11,664,280 
   ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   21,800       1,132,292 
   ZILLOW GROUP INC   A  COMMON STOCK USD.0001   41,661       5,663,396 
   ZILLOW GROUP INC   C  COMMON STOCK USD.0001   102,073       13,249,075 
   ZIOPHARM ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   125,744       316,875 
   ZIX CORP  COMMON STOCK USD.01   42,900       370,227 
   ZOGENIX INC  COMMON STOCK USD.001   43,237       864,308 
   ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS A  COMMON STOCK USD.001   117,400       39,871,226 
   ZSCALER INC  COMMON STOCK USD.001   51,100       10,205,181 
   ZUMIEZ INC  COMMON STOCK   15,262       561,336 
   ZUORA INC   CLASS A  COMMON STOCK   69,900       973,707 
   ZYNEX INC  COMMON STOCK USD.001   11,005       148,127 
   ZYNGA INC   CL A  COMMON STOCK USD.00000625   630,759       6,225,591 
   NANTKWEST INC  COMMON STOCK USD.0001   20,400       271,932 
   NESCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   8,900       65,593 
   BG STAFFING INC  COMMON STOCK USD.01   7,500       101,175 
   BRIDGE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   11,600       280,488 
   ENTERCOM COMMUNICATIONS CL A  COMMON STOCK USD.01   80,900       199,823 
   PICO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   13,984       130,750 
   WYNDHAM DESTINATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   58,800       2,637,768 
                    
      Total : EXHIBIT B - Small/Mid-Cap Stock Index Fund      $4,679,882,554 

 

 

 n / a  - Cost is not applicable  

 

60

 

 

EXHIBIT C - Total International Stock Market Index Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
        Par Value        
  21VIANET GROUP INC ADR  ADR USD.00001   20,800     $721,552 
   360 DIGITECH INC  ADR USD.00001   7,900      93,141 
   360 SECURITY TECHNOLOGY IN A  COMMON STOCK CNY1.0   32,200       77,468 
   3I GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.738636   166,025       2,651,424 
   3SBIO INC  COMMON STOCK USD.00001   209,000       190,628 
   51JOB INC ADR  ADR USD.0001   5,800       406,000 
   77 BANK LTD/THE  COMMON STOCK   9,800       134,406 
   888 HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.005   63,281       246,963 
   A LIVING SMART CITY SERVICES  COMMON STOCK CNY1.0   70,750       315,167 
   A.G. BARR PLC  COMMON STOCK GBP.04167   17,303       122,768 
   A2 MILK CO LTD  COMMON STOCK   144,761       1,256,348 
   A2A SPA  COMMON STOCK EUR.52   306,853       489,328 
   AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN  COMMON STOCK USD.01   141,000       793,293 
   AAK AB  COMMON STOCK   28,303       571,824 
   AALBERTS NV  COMMON STOCK EUR.25   19,538       867,307 
   AAREAL BANK AG  COMMON STOCK   10,174       243,673 
   AB DYNAMICS PLC  COMMON STOCK   2,499       71,752 
   AB SCIENCE SA  COMMON STOCK EUR.01   4,947       118,417 
   ABACUS PROPERTY GROUP  REIT   72,495       160,674 
   ABB LTD REG  COMMON STOCK CHF.12   313,232       8,774,900 
   ABC ARBITRAGE  COMMON STOCK EUR.016   6,478       57,607 
   ABC MART INC  COMMON STOCK   5,600       311,624 
   ABCAM PLC  COMMON STOCK GBP.002   35,240       746,621 
   ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS  COMMON STOCK SAR10.   7,480       244,841 
   ABLBIO LNC  COMMON STOCK KRW500.0   4,716       135,364 
   ABN AMRO BANK NV CVA  DUTCH CERT EUR1.0   66,758       655,887 
   ABOITIZ EQUITY VENTURES INC  COMMON STOCK PHP1.   342,380       337,070 
   ABOITIZ POWER CORP  COMMON STOCK PHP1.   482,100       266,837 
   ABSA GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR2.0   131,550       1,079,410 
   ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATIO  COMMON STOCK   6,900       82,091 
   ABU DHABI COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK AED1.   431,483       729,019 
   ACADEMEDIA AB  COMMON STOCK SEK1.0   18,243       188,762 
   ACBEL POLYTECH INC  COMMON STOCK TWD10.   71,095       73,104 
   ACCENT GROUP LTD  COMMON STOCK   31,219       55,681 
   ACCIONA SA  COMMON STOCK EUR1.   2,947       537,220 
   ACCOR SA  COMMON STOCK EUR3.0   31,838       1,161,700 
   ACCTON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   91,685       1,035,283 
   ACE HARDWARE INDONESIA  COMMON STOCK IDR10.   819,700       100,161 
   ACE TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK KRW500.   5,221       130,021 
   ACEA SPA  COMMON STOCK EUR5.16   9,661       202,172 
   ACER INC  COMMON STOCK TWD10.   606,953       512,763 
   ACERINOX SA  COMMON STOCK EUR.25   18,170       306,613 
   ACKERMANS + VAN HAAREN  COMMON STOCK   4,191       631,228 
   ACOM CO LTD  COMMON STOCK   68,700       293,997 
   ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV  COMMON STOCK EUR.5   42,957       1,518,404 
   ACTIVIA PROPERTIES INC  REIT   116       489,721 
   ADAPTEO OYJ  COMMON STOCK   16,352       189,021 
   ADARO ENERGY TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   4,647,500       473,221 
   ADASTRIA CO LTD  COMMON STOCK   4,900       98,373 
   ADBRI LTD  COMMON STOCK   71,856       186,129 
   ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.001   32,881       103,117 
   ADDCN TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   5,000       37,932 
   ADDTECH AB B SHARES  COMMON STOCK SEK.75   38,904       516,034 
   ADECCO GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   26,339       1,768,791 
   ADECOAGRO SA  COMMON STOCK USD1.5   19,400       131,920 
   ADEKA CORP  COMMON STOCK   14,800       259,548 
   ADESSO SE  COMMON STOCK   473       56,243 
   ADEVINTA ASA  COMMON STOCK NOK.2   36,574       614,954 
   ADIDAS AG  COMMON STOCK   32,360       11,798,342 
   ADIMMUNE CORP  COMMON STOCK TWD10.0   51,000       101,866 
   ADLER GROUP SA  COMMON STOCK   11,697       415,038 
   ADMIRAL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   30,705       1,296,653 
   ADP  COMMON STOCK EUR3.0   5,489       713,638 
   ADVA OPTICAL NETWORKING SE  COMMON STOCK   7,251       62,646 
   ADVAN CO LTD  COMMON STOCK   7,200       83,993 
   ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT  REIT   222       665,542 
   ADVANCED CERAMIC X CORP  COMMON STOCK TWD10.0   8,000       144,668 
   ADVANCED INFO SERVICE FOR RG  FOREIGN SH. THB1.0 A   203,298       1,194,274 
   ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS  COMMON STOCK GBP.05   35,493       117,502 
   ADVANCED PETROCHEMICALS CO  COMMON STOCK SAR10.   17,991       321,302 
   ADVANCED WIRELESS SEMICONDUC  COMMON STOCK TWD10.   24,000       115,357 
   ADVANTAGE OIL + GAS LTD  COMMON STOCK   32,400       43,488 
   ADVANTECH CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   70,519       880,714 
   ADVANTEST CORP  COMMON STOCK   33,900       2,545,355 

 

61

 

 

   ADYEN NV  COMMON STOCK EUR.01   3,113       7,254,930 
   AECC AVIATION POWER CO A  COMMON STOCK CNY1.0   24,500       222,714 
   AECI LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   34,989       206,450 
   AECON GROUP INC  COMMON STOCK   12,600       161,802 
   AEDAS HOMES SA  COMMON STOCK EUR1.0   3,835       98,766 
   AEDIFICA  REIT   5,276       634,936 
   AEGON NV  COMMON STOCK EUR.12   302,268       1,209,000 
   AENA SME SA  COMMON STOCK   11,081       1,950,833 
   AEON CO LTD  COMMON STOCK   110,600       3,630,859 
   AEON DELIGHT CO LTD  COMMON STOCK   3,900       101,600 
   AEON FINANCIAL SERVICE CO LT  COMMON STOCK   18,600       225,134 
   AEON MALL CO LTD  COMMON STOCK   19,800       327,966 
   AEON REIT INVESTMENT CORP  REIT   268       342,813 
   AERCAP HOLDINGS NV  COMMON STOCK EUR.01   24,133       1,099,982 
   AEROFLOT PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   102,600       99,098 
   AES GENER SA  EXP 27JAN21   92,787       1,016 
   AF POYRY AB  COMMON STOCK SEK2.5   16,685       511,173 
   AFI PROPERTIES LTD  COMMON STOCK ILS1.0   7,173       293,837 
   AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD  COMMON STOCK ZAR.05   28,114       501,624 
   AFTERPAY LTD  COMMON STOCK   38,186       3,503,907 
   AG GROWTH INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   3,400       79,556 
   AGC INC  COMMON STOCK   32,600       1,138,623 
   AGEAS  COMMON STOCK   31,910       1,703,363 
   AGFA GEVAERT NV  COMMON STOCK   26,108       124,583 
   AGGREKO PLC  COMMON STOCK GBP.04832911   43,956       376,438 
   AGILE GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   351,000       468,210 
   AGILITY  COMMON STOCK KWD.1   189,128       420,284 
   AGL ENERGY LTD  COMMON STOCK   101,008       932,189 
   AGNICO EAGLE MINES LTD  COMMON STOCK   41,489       2,917,582 
   AGRICULTURAL BANK OF CHINA A  COMMON STOCK CNY1.0   1,172,993       563,250 
   AGRICULTURAL BANK OF CHINA H  COMMON STOCK CNY1.0   5,320,000       1,949,478 
   AGUAS ANDINAS SA A  COMMON STOCK   413,779       133,535 
   AI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   7,400       149,067 
   AI INSIDE INC  COMMON STOCK   100       70,719 
   AIA GROUP LTD  COMMON STOCK   2,073,600       25,537,303 
   AIB GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.625   152,200       313,585 
   AICA KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   9,200       318,806 
   AICHI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   800       22,849 
   AIDA ENGINEERING LTD  COMMON STOCK   8,200       76,901 
   AIER EYE HOSPITAL GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   47,450       543,458 
   AIFUL CORP  COMMON STOCK   56,300       135,584 
   AIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   4,400       272,021 
   AIR ARABIA PJSC  COMMON STOCK AED1.   336,344       117,231 
   AIR CANADA  COMMON STOCK   24,200       432,523 
   AIR CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   438,000       344,897 
   AIR FRANCE KLM  COMMON STOCK EUR1.0   27,694       173,734 
   AIR LIQUIDE SA  COMMON STOCK EUR5.5   79,782       13,289,162 
   AIR NEW ZEALAND LTD  COMMON STOCK   175,431       227,255 
   AIR WATER INC  COMMON STOCK   33,000       588,839 
   AIRASIA GROUP BHD  COMMON STOCK MYR.1   360,400       79,580 
   AIRBUS SE  COMMON STOCK EUR1.0   99,081       11,045,699 
   AIRPORT CITY LTD  COMMON STOCK ILS.01   13,110       199,239 
   AIRPORTS OF THAILAND PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   820,000       1,710,614 
   AIRTAC INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK TWD10.0   27,161       870,357 
   AIRTEL AFRICA PLC  COMMON STOCK USD.5   128,328       133,236 
   AISIN CORP  COMMON STOCK   28,700       862,597 
   AIXTRON SE  COMMON STOCK NPV   19,194       335,089 
   AJ BELL PLC  COMMON STOCK GBP.000125   35,221       291,685 
   AJINOMOTO CO INC  COMMON STOCK   78,800       1,785,909 
   AK MEDICAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   56,000       97,256 
   AKATSUKI INC  COMMON STOCK   1,200       48,135 
   AKBANK T.A.S.  COMMON STOCK TRY1.   644,151       602,738 
   AKER ASA A SHARES  COMMON STOCK NOK28.   4,119       269,345 
   AKKA TECHNOLOGIES  COMMON STOCK EUR1.53   2,315       73,073 
   AKR CORPORINDO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   250,200       56,731 
   AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII  COMMON STOCK TRY1.   157,431       309,120 
   AKTIA BANK OYJ  COMMON STOCK NPV   9,038       108,232 
   AKZO NOBEL N.V.  COMMON STOCK EUR.5   33,170       3,568,639 
   AL AHLI BANK OF KUWAIT  COMMON STOCK KWD.1   123,584       84,908 
   AL HAMMADI CO FOR DEVELOPMEN  COMMON STOCK SAR10.0   9,973       76,826 
   AL RAJHI BANK  COMMON STOCK SAR10.   207,776       4,076,211 
   AL RAJHI CO FOR CO OPERATIVE  COMMON STOCK QAR10.   2,714       58,525 
   ALAMOS GOLD INC CLASS A  COMMON STOCK   67,729       591,167 
   ALBIOMA SA  COMMON STOCK EUR.0385   4,844       278,756 

  

62

 

 

   ALCHIP TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK TWD10.0   10,000       221,101 
   ALCON INC  COMMON STOCK CHF.04   83,715       5,597,319 
   ALD SA  COMMON STOCK EUR1.5   17,366       244,500 
   ALDAR PROPERTIES PJSC  COMMON STOCK AED1.0   1,119,028       960,514 
   ALDREES PETROLEUM AND TRANSP  COMMON STOCK SAR10.   4,987       86,272 
   ALEXANDER FORBES GROUP HOLDI  COMMON STOCK   159,178       42,345 
   ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLD  COMMON STOCK GBP.001   15,445       27,937 
   ALFA LAVAL AB  COMMON STOCK SEK2.84   57,841       1,592,559 
   ALFA S.A.B. A  COMMON STOCK   508,800       365,663 
   ALFRESA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   32,400       594,152 
   ALGONQUIN POWER + UTILITIES  COMMON STOCK   98,336       1,663,108 
   ALIANSCE SONAE SHOPPING CENT  COMMON STOCK   35,700       202,041 
   ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR  ADR USD.000025   319,600       76,056,164 
   ALIBABA HEALTH INFORMATION T  COMMON STOCK HKD.01   694,200       2,059,555 
   ALIBABA PICTURES GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.25   2,420,000       299,827 
   ALIMAK GROUP AB  COMMON STOCK SEK.02   8,775       139,924 
   ALIMENTATION COUCHE TARD  B  COMMON STOCK   147,700       5,029,220 
   ALIMTIAZ INVESTMENT GROUP  COMMON STOCK KWD.1   124,980       46,015 
   ALINMA BANK  COMMON STOCK SAR10.0   166,221       716,882 
   ALIOR BANK SA  COMMON STOCK PLN10.0   20,990       95,881 
   ALK ABELLO A/S  COMMON STOCK DKK10.   1,130       465,231 
   ALLEGRO.EU SA  COMMON STOCK PLN.01   43,173       983,584 
   ALLGEIER SE  COMMON STOCK   1,247       28,458 
   ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD  COMMON STOCK   315,700       229,013 
   ALLIANCE GLOBAL GROUP INC  COMMON STOCK PHP1.   1,349,200       297,954 
   ALLIANCE PHARMA PLC  COMMON STOCK GBP.01   3,561       4,291 
*  ALLIANZ SE REG  COMMON STOCK   70,905       17,375,447 
   ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT  REIT   11,300       335,541 
   ALLREAL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF50.0   2,439       561,373 
   ALM. BRAND A/S  COMMON STOCK DKK10.0   10,823       130,241 
   ALMARAI CO  COMMON STOCK SAR10.0   42,403       620,515 
   ALMIRALL SA  COMMON STOCK EUR.12   11,822       157,621 
   ALONY HETZ PROPERTIES + INV  COMMON STOCK ILS1.0   21,868       306,663 
   ALPHA FX GROUP PLC  COMMON STOCK   4,453       80,062 
   ALPHA SERVICES AND HOLDINGS  COMMON STOCK EUR.3   238,431       278,905 
   ALPS ALPINE CO LTD  COMMON STOCK   35,400       467,307 
   ALROSA PJSC  COMMON STOCK RUB.5   471,798       630,090 
   ALS LTD  COMMON STOCK   88,650       657,947 
   ALSEA SAB DE CV  COMMON STOCK   76,900       99,611 
   ALSO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,140       326,154 
   ALSTOM  COMMON STOCK EUR7.0   43,086       2,447,160 
   ALSTRIA OFFICE REIT AG  REIT   28,173       509,526 
   ALTAGAS LTD  COMMON STOCK   49,000       720,000 
   ALTECH CORP  COMMON STOCK   5,500       111,914 
   ALTEN SA  COMMON STOCK EUR1.016399   4,135       562,985 
   ALTEOGEN INC  COMMON STOCK KRW500.0   3,071       509,851 
   ALTICE EUROPE NV  COMMON STOCK EUR.01   90,805       592,111 
   ALTIUM LTD  COMMON STOCK   17,332       495,948 
   ALTIUS MINERALS CORPORATION  COMMON STOCK   6,700       72,046 
   ALTRI SGPS SA  COMMON STOCK EUR.125   46,857       295,961 
   ALTUS GROUP LTD  COMMON STOCK   7,200       277,714 
   ALUJAIN HOLDING  COMMON STOCK SAR10.0   5,751       72,125 
   ALUMINA LTD  COMMON STOCK   462,800       656,089 
   ALUMINUM CORP OF CHINA LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   142,300       79,065 
   ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   860,000       304,127 
   ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT  UNIT   40,900       214,518 
   AMADA CO LTD  COMMON STOCK   59,200       653,932 
   AMADEUS FIRE AG  COMMON STOCK   970       142,704 
   AMADEUS IT GROUP SA  COMMON STOCK EUR.01   76,623       5,555,959 
   AMANAT HOLDINGS PJSC  COMMON STOCK AED1.0   129,435       28,895 
   AMANO CORP  COMMON STOCK   9,900       237,178 
   AMATA CORP PUBLIC CO LTD FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   508,228       276,506 
   AMBEA AB  COMMON STOCK SEK.024968   5,628       44,596 
   AMBEV SA  COMMON STOCK   877,925       2,652,904 
   AMBU A/S B  COMMON STOCK DKK.5   28,047       1,212,778 
   AMERICA MOVIL SAB DE C SER L  COMMON STOCK   5,792,962       4,212,693 
   AMG ADVANCED METALLURGICAL  COMMON STOCK EUR.02   858       25,570 
   AMLAK INTERNATIONAL FOR REAL  COMMON STOCK   5,378       31,394 
   AMMB HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   336,125       305,130 
   AMOREPACIFIC CORP  COMMON STOCK KRW500.0   6,270       1,191,865 
   AMOREPACIFIC GROUP  COMMON STOCK KRW500.0   5,409       273,586 
   AMOT INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK ILS1.0   30,410       170,826 
   AMP LTD  COMMON STOCK   631,508       760,749 
   AMPLIFON SPA  COMMON STOCK EUR.02   20,388       846,175 

 

63

 

 

   AMPOL LTD  COMMON STOCK   38,500       896,768 
   AMREST HOLDINGS SE  COMMON STOCK EUR.1   26,626       197,847 
   AMS AG  COMMON STOCK   46,181       1,010,402 
   AMUNDI SA  COMMON STOCK EUR2.5   10,066       823,217 
   AMUSE INC  COMMON STOCK   2,000       50,045 
   ANA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   26,500       585,948 
   ANADOLU EFES BIRACILIK VE  COMMON STOCK TRY1.   47,720       148,997 
   ANDLAUER HEALTHCARE GROUP IN  COMMON STOCK   1,900       61,067 
   ANDRITZ AG  COMMON STOCK   13,070       599,677 
   ANEKA TAMBANG TBK  COMMON STOCK IDR100.0   5,505,526       758,326 
   ANEST IWATA CORP  COMMON STOCK   4,400       45,180 
   ANGES INC  COMMON STOCK   19,500       236,111 
   ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD  COMMON STOCK ZAR.1   11,485       1,120,454 
   ANGLO AMERICAN PLC  COMMON STOCK USD.54945   210,531       7,009,393 
   ANGLOGOLD ASHANTI LTD  COMMON STOCK ZAR.25   74,543       1,704,826 
   ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV  COMMON STOCK   136,187       9,531,890 
   ANHUI CONCH CEMENT CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   43,500       344,001 
   ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   228,000       1,428,103 
   ANHUI GUJING DISTILLERY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   4,200       174,981 
   ANICOM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   10,000       104,542 
   ANIMA HOLDING SA  COMMON STOCK   70,349       488,047 
   ANIMA HOLDING SPA  COMMON STOCK NPV   57,265       270,586 
   ANRITSU CORP  COMMON STOCK   25,100       558,809 
   ANSELL LTD  COMMON STOCK   23,991       645,070 
   ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  COMMON STOCK HKD.1   203,000       3,220,697 
   ANTOFAGASTA PLC  COMMON STOCK GBP.05   64,069       1,326,657 
   AO WORLD PLC  COMMON STOCK GBP.0025   49,213       277,104 
   AOKI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   15,200       76,150 
   AOMORI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,500       104,831 
   AOZORA BANK LTD  COMMON STOCK   22,000       406,470 
   AP MEMORY TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   7,000       106,046 
   AP MOLLER MAERSK A/S A  COMMON STOCK DKK1000.0   554       1,151,298 
   AP MOLLER MAERSK A/S B  COMMON STOCK DKK1000.0   1,122       2,505,646 
    APA GROUP  STAPLED SECURITY   212,562        1,584,088 
    APERAM  COMMON STOCK   6,438        358,344 
    APG SGA SA  COMMON STOCK CHF2.6   246        55,016 
    APHRIA INC  COMMON STOCK   39,900        322,612 
    APPEN LTD  COMMON STOCK   19,927        381,789 
    APPLUS SERVICES SA  COMMON STOCK EUR.1   25,099        277,244 
    ARA LOGOS LOGISTICS TRUST  REIT   185,500        84,217 
    ARA LOGOS LOGISTICS TRUST  RGT  EXP 15JAN21   14,283        513 
    ARAB NATIONAL BANK  COMMON STOCK SAR10.   101,768        545,244 
    ARABIAN CEMENT  COMMON STOCK SAR10.   8,311        81,635 
    ARATA CORP  COMMON STOCK   2,300        109,305 
    ARB CORP LTD  COMMON STOCK   13,545        322,104 
    ARBONIA AG  COMMON STOCK CHF4.2   8,856        141,779 
    ARC RESOURCES LTD  COMMON STOCK   66,100        311,303 
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV  COMMON STOCK   76,000        362,960 
    ARCADIS NV  COMMON STOCK EUR.02   13,788        456,555 
    ARCELORMITTAL  COMMON STOCK   124,458        2,860,573 
    ARCLAND SAKAMOTO CO LTD  COMMON STOCK   4,900        81,319 
    ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO  COMMON STOCK   1,100        23,059 
    ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A  COMMON STOCK   34,858        175,336 
    ARCS CO LTD  COMMON STOCK   6,800        152,932 
    ARGENTINE PESO  FOREIGN CURRENCY   1,346        16 
    ARGENX SE  COMMON STOCK   7,643        2,256,479 
    ARGO GRAPHICS INC  COMMON STOCK   1,600        50,229 
    ARGONAUT GOLD INC  COMMON STOCK   49,500        106,732 
    ARIAKE JAPAN CO LTD  COMMON STOCK   3,300        237,433 
    ARISTOCRAT LEISURE LTD  COMMON STOCK   95,994        2,299,289 
    ARITZIA INC SUBORDINATE VOTI  COMMON STOCK   15,600        315,796 
    ARJO AB   B SHARES  COMMON STOCK SEK.33   23,065        176,447 
    ARKEMA  COMMON STOCK EUR10.0   11,872        1,359,115 
    ARNOLDO MONDADORI EDITORE  COMMON STOCK EUR.26   34,111        62,962 
    AROUNDTOWN SA  COMMON STOCK EUR.01   169,806        1,271,780 
    ARRIYADH DEVELOPMENT COMPANY  COMMON STOCK SAR10.0   14,775        67,660 
    ARTERIA NETWORKS CORP  COMMON STOCK   4,200        60,819 
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   14,000        117,143 
    ARUHI CORP  COMMON STOCK   5,800        102,308 
    ARYZTA AG  COMMON STOCK CHF.02   194,127        149,535 
    AS ONE CORP  COMMON STOCK   2,400        410,398 
    ASAHI GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   76,600        3,157,636 
    ASAHI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   6,600        234,894 
    ASAHI INTECC CO LTD  COMMON STOCK   33,000        1,204,808 

 

64

 

 

    ASAHI KASEI CORP  COMMON STOCK   211,700        2,177,679 
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  REIT   519,825        1,170,489 
    ASCENTIAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   69,112        364,179 
    ASCOM HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.5   10,658        157,843 
    ASCOPIAVE SPA  COMMON STOCK EUR1.   17,014        75,634 
    ASCOTT RESIDENCE TRUST  UNIT   372,945        305,214 
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.0   652,128        1,887,077 
    ASEER TRADING TOURISM + MANU  COMMON STOCK SAR10.0   10,504        45,918 
    ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   127,398        313,280 
    ASHMORE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0001   73,391        433,001 
    ASHTEAD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   75,550        3,608,553 
    ASHTROM GROUP LTD  COMMON STOCK   11,743        232,771 
    ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   86,500        78,922 
    ASIA CEMENT CORP  COMMON STOCK TWD10.   386,924        596,155 
    ASIA OPTICAL CO INC  COMMON STOCK TWD10.0   41,931        109,956 
    ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   260,206        93,480 
    ASIA VITAL COMPONENTS  COMMON STOCK TWD10.   48,000        112,964 
    ASIANA AIRLINES  COMMON STOCK KRW5000.   32,524        126,048 
    ASICS CORP  COMMON STOCK   26,100        499,179 
    ASKUL CORP  COMMON STOCK   3,600        134,267 
    ASM INTERNATIONAL NV  COMMON STOCK EUR.04   7,909        1,731,774 
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY  COMMON STOCK HKD.1   43,900        579,394 
    ASMEDIA TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.0   4,000        224,835 
    ASML HOLDING NV  COMMON STOCK EUR.09   71,837        35,557,109 
    ASOS PLC  COMMON STOCK GBP.035   12,839        840,911 
    ASPEED TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.0   3,000        183,055 
    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT  COMMON STOCK ZAR.1390607   71,163        607,831 
    ASR NEDERLAND NV  COMMON STOCK EUR.16   22,768        922,263 
    ASSA ABLOY AB B  COMMON STOCK SEK1.0   172,184        4,242,873 
    ASSECO POLAND SA  COMMON STOCK PLN1.   17,316        315,914 
    ASSICURAZIONI GENERALI  COMMON STOCK EUR1.0   201,745        3,516,698 
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  COMMON STOCK GBP.0568   59,218        1,883,735 
    ASSURA PLC  REIT GBP.1   464,601        487,961 
    ASTELLAS PHARMA INC  COMMON STOCK   314,200        4,857,838 
    ASTM SPA  COMMON STOCK   9,555        240,625 
    ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL  COMMON STOCK GBP.1   1,424        324,909 
    ASTRA INTERNATIONAL TBK PT  COMMON STOCK IDR50.   3,486,680        1,497,536 
    ASTRAL FOODS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   16,039        151,777 
    ASTRAZENECA PLC  COMMON STOCK USD.25   220,775        22,376,371 
    ASUSTEK COMPUTER INC  COMMON STOCK TWD10.   136,172        1,217,265 
    ASX LTD  COMMON STOCK   33,286        1,850,671 
    ASYMCHEM LABORATORIES TIAN A  COMMON STOCK CNY1.0   9,300        425,516 
    ATACADAO SA  COMMON STOCK   88,400        330,687 
    ATCO LTD  CLASS I  COMMON STOCK   11,500        372,347 
    ATEA ASA  COMMON STOCK NOK1.0   22,903        322,268 
    ATEN INTERNATION CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   22,000        66,312 
    ATHENS WATER SUPPLY + SEWAGE  COMMON STOCK EUR.6   7,311        61,592 
    ATLANTIA SPA  COMMON STOCK NPV   88,706        1,595,034 
    ATLAS ARTERIA  STAPLED SECURITY   161,529        811,110 
    ATLAS COPCO AB A SHS  COMMON STOCK SEK.639   118,276        6,059,808 
    ATLAS COPCO AB B SHS  COMMON STOCK SEK.639   69,718        3,137,967 
    ATLAS CORP  COMMON STOCK USD.01   12,400        134,416 
    ATOM CORP  COMMON STOCK   17,000        143,429 
    ATOS SE  COMMON STOCK EUR1.0   16,144        1,547,817 
    ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE  COMMON STOCK EUR.75   16,042        56,749 
    ATRIUM LJUNGBERG AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.5   14,228        300,165 
    ATS AUTOMATION TOOLING SYS  COMMON STOCK   13,600        238,587 
    ATTENDO AB  COMMON STOCK   19,242        103,960 
    AU OPTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   1,634,552        817,973 
    AUB GROUP LTD  COMMON STOCK   7,203        90,005 
    AUBAY  COMMON STOCK EUR.5   1,431        60,138 
    AUCKLAND INTL AIRPORT LTD  COMMON STOCK   233,503        1,277,037 
    AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE  COMMON STOCK   3,861        82,210 
    AURINIA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   14,800        252,162 
    AURIZON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   306,337        958,110 
    AURORA CANNABIS INC  COMMON STOCK   14,934        256,634 
    AURUBIS AG  COMMON STOCK   6,044        470,870 
    AUSNET SERVICES  COMMON STOCK   366,435        498,572 
    AUST AND NZ BANKING GROUP  COMMON STOCK   487,595        8,551,990 
    AUSTAL LTD  COMMON STOCK   18,869        81,676 
    AUSTEVOLL SEAFOOD ASA  COMMON STOCK NOK.5   19,322        197,889 
    AUSTRALIAN AGRICULTURAL CO  COMMON STOCK   55,556        47,185 
    AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1,353,957        1,044,781 
    AUSTRALIAN PHARMA INDUS LTD  COMMON STOCK   75,475        71,654 

 

65

 

 

    AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM  COMMON STOCK   4,736        151,662 
    AUTO TRADER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   166,388        1,356,447 
    AUTOBACS SEVEN CO LTD  COMMON STOCK   12,000        166,021 
    AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   1,000        22,222 
    AUTOGRILL SPA  COMMON STOCK   23,081        154,197 
    AUTOHOME INC ADR  ADR USD.01   10,800        1,075,896 
    AUTONEUM HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.05   476        86,622 
    AVACTA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   43,136        67,382 
    AVANZA BANK HOLDING AB  COMMON STOCK SEK2.5   14,982        422,640 
    AVAST PLC  COMMON STOCK GBP.1   109,066        801,959 
    AVENTUS GROUP  REIT   57,135        120,853 
    AVEVA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0355556   17,603        856,031 
    AVEX INC  COMMON STOCK   5,700        63,252 
    AVI LTD  COMMON STOCK ZAR.05   64,450        319,950 
    AVIC CAPITAL CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   97,700        65,555 
    AVIC JONHON OPTRONIC TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   11,400        136,672 
    AVIC XI AN AIRCRAFT INDUST A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        169,283 
    AVICHINA INDUSTRY + TECH H  COMMON STOCK CNY1.0   600,000        418,907 
    AVIVA PLC  COMMON STOCK GBP.25   676,094        3,031,180 
    AVON RUBBER PLC  COMMON STOCK GBP1.0   5,297        231,132 
    AWA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   6,000        136,702 
    AXA SA  COMMON STOCK EUR2.29   334,017        8,025,820 
    AXFOOD AB  COMMON STOCK SEK5.0   15,835        369,770 
    AXIAL RETAILING INC  COMMON STOCK   3,900        189,902 
    AXIATA GROUP BERHAD  COMMON STOCK   472,726        440,227 
    AYALA CORPORATION  COMMON STOCK PHP50.   40,342        694,845 
    AYALA LAND INC  COMMON STOCK PHP1.0   1,639,190        1,396,078 
    AYGAZ AS  COMMON STOCK TRY1.   73,826        145,894 
    AZ. BGP HOLDINGS  COMMON STOCK   818,748        14 
    AZBIL CORP  COMMON STOCK   21,300        1,165,176 
    AZIMUT HOLDING SPA  COMMON STOCK   19,496        423,401 
    AZRIELI GROUP LTD  COMMON STOCK ILS.1   9,105        579,965 
    AZUL SA  PREFERENCE   51,100        388,629 
    B GRIMM POWER PCL NVDR  NVDR THB2.0   225,100        366,368 
    B+M EUROPEAN VALUE RETAIL SA  COMMON STOCK GBP.1   145,507        1,085,274 
    B2GOLD CORP  COMMON STOCK   179,900        1,006,819 
    B2W CIA DIGITAL  COMMON STOCK   42,068        612,999 
    B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO  COMMON STOCK   375,978        4,509,832 
    BABCOCK INTL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.6   43,384        166,601 
    BACHEM HOLDING AG REG B  COMMON STOCK CHF.05   892        397,022 
    BADGER DAYLIGHTING LTD  COMMON STOCK   6,000        179,105 
    BAE SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.025   542,645        3,671,701 
    BAIDU INC   SPON ADR  ADR USD.00005   48,800        10,552,512 
    BAKKAFROST P/F  COMMON STOCK DKK1.0   10,020        716,688 
    BALFOUR BEATTY PLC  COMMON STOCK GBP.5   118,370        437,715 
    BALLARD POWER SYSTEMS INC  COMMON STOCK   24,600        682,581 
    BALOISE HOLDING AG   REG  COMMON STOCK CHF.1   8,228        1,471,743 
    BANCA GENERALI SPA  COMMON STOCK EUR1.   10,602        352,984 
    BANCA IFIS SPA  COMMON STOCK EUR1.0   3,906        43,568 
    BANCA MEDIOLANUM SPA  COMMON STOCK EUR.1   26,883        233,199 
    BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA  COMMON STOCK   50,359        64,090 
    BANCA POPOLARE DI SONDRIO  COMMON STOCK EUR3.   82,270        219,580 
    BANCO ABC BRASIL SA  PREFERENCE   53,471        162,527 
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  COMMON STOCK EUR.49   1,121,878        5,589,796 
    BANCO BPM SPA  COMMON STOCK NPV   281,187        618,308 
    BANCO BRADESCO S.A.  COMMON STOCK   218,735        1,033,762 
    BANCO BRADESCO SA PREF  PREFERENCE   838,071        4,389,427 
    BANCO BTG PACTUAL SA UNIT  UNIT   40,788        742,273 
    BANCO COMERCIAL PORTUGUES R  COMMON STOCK   2,689,154        401,323 
    BANCO DE CHILE  COMMON STOCK   5,841,607        595,466 
    BANCO DE CREDITO E INVERSION  COMMON STOCK   9,366        369,630 
    BANCO DE SABADELL SA  COMMON STOCK EUR.125   726,134        421,809 
    BANCO DEL BAJIO SA  COMMON STOCK   123,000        170,807 
    BANCO DO BRASIL S.A.  COMMON STOCK   165,189        1,245,446 
    BANCO ESTADO RIO GRAN PREF B  PREFERENCE   49,732        140,631 
    BANCO INTER SA UNITS  UNIT   12,827        245,099 
    BANCO MACRO SA ADR  ADR   11,300        175,941 
    BANCO SANTANDER  BRASIL UNIT  UNIT   69,300        601,613 
    BANCO SANTANDER CHILE ADR  ADR   30,341        576,176 
    BANCO SANTANDER SA  COMMON STOCK EUR.5   2,806,310        8,726,802 
    BANCO SANTANDER SA  COMMON STOCK EUR.5   153,531        452,761 
    BANDAI NAMCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   33,700        2,917,032 
    BANGCHAK CORP PCL NVDR  NVDR THB1.0   289,900        199,183 
    BANGKOK BANK PCL FOREIGN REG  FOREIGN SH. THB10.0 A   50,600        201,307 

 

66

 

 

    BANGKOK BANK PUBLIC CO NVDR  NVDR THB10.0   37,400        147,944 
    BANGKOK CHAIN HOSPITAL NVDR  NVDR THB1.0   226,300        102,733 
    BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR  NVDR THB.1   1,807,900        1,255,323 
    BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,385,375        388,423 
    BANK AL JAZIRA  COMMON STOCK SAR10.   68,151        248,146 
    BANK ALBILAD  COMMON STOCK SAR10.   62,333        471,037 
    BANK BTPN SYARIAH TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   404,400        108,107 
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT  COMMON STOCK IDR62.5   1,690,600        4,073,400 
    BANK HAPOALIM BM  COMMON STOCK ILS1.   201,074        1,381,021 
    BANK LEUMI LE ISRAEL  COMMON STOCK ILS.1   276,298        1,632,188 
    BANK MANDIRI PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   3,324,598        1,500,292 
    BANK MILLENNIUM SA  COMMON STOCK PLN1.   105,003        92,337 
    BANK NEGARA INDONESIA PERSER  COMMON STOCK IDR7500.   1,417,700        624,707 
    BANK OF BEIJING CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   230,082        170,303 
    BANK OF CHINA LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   559,700        272,180 
    BANK OF CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   13,684,400        4,679,299 
    BANK OF COMMUNICATIONS CO A  COMMON STOCK CNY1.0   496,000        339,804 
    BANK OF COMMUNICATIONS CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,651,140        873,289 
    BANK OF EAST ASIA LTD  COMMON STOCK   232,216        497,641 
    BANK OF GEORGIA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   7,202        120,181 
    BANK OF HANGZHOU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   55,800        127,336 
    BANK OF IRELAND GROUP PLC  COMMON STOCK EUR1.0   188,623        767,437 
    BANK OF IWATE LTD/THE  COMMON STOCK   2,500        48,732 
    BANK OF JIANGSU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   124,410        103,885 
    BANK OF KAOHSIUNG  COMMON STOCK TWD10.   116,000        43,167 
    BANK OF KYOTO LTD/THE  COMMON STOCK   10,200        534,085 
    BANK OF MONTREAL  COMMON STOCK   110,391        8,385,903 
    BANK OF NAGOYA LTD/THE  COMMON STOCK   2,000        49,819 
    BANK OF NANJING CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   70,300        87,016 
    BANK OF NINGBO CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   61,300        331,314 
    BANK OF NOVA SCOTIA  COMMON STOCK   210,100        11,346,060 
    BANK OF OKINAWA LTD/THE  COMMON STOCK   4,700        125,620 
    BANK OF QUEENSLAND LTD  COMMON STOCK   80,481        481,004 
    BANK OF SHANGHAI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   190,920        229,081 
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN  COMMON STOCK PHP10.   318,126        540,017 
    BANK OF THE RYUKYUS LTD  COMMON STOCK   7,500        55,770 
    BANK PEKAO SA  COMMON STOCK PLN1.0   31,286        512,704 
    BANK RAKYAT INDONESIA PERSER  COMMON STOCK IDR50.0   10,600,000        3,146,443 
    BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO  COMMON STOCK IDR500.   826,900        101,806 
    BANKIA SA  COMMON STOCK EUR1.0   149,998        371,964 
    BANKINTER SA  COMMON STOCK EUR.3   96,456        623,693 
    BANPU PUBLIC CO LTD FOR REG  FOREIGN SH. THB1.0 A   795,800        292,183 
    BANQUE CANTONALE VAUDOIS REG  COMMON STOCK CHF10.0   5,346        582,220 
    BANQUE SAUDI FRANSI  COMMON STOCK SAR10.   100,148        843,554 
    BAOSHAN IRON + STEEL CO A  COMMON STOCK CNY1.0   202,000        183,915 
    BAOZUN INC SPN ADR  ADR USD.0001   6,700        230,145 
    BAPCOR LTD  COMMON STOCK   53,000        319,283 
    BARCLAYS PLC  COMMON STOCK GBP.25   2,975,413        5,969,267 
    BARCO N.V.  COMMON STOCK   9,380        204,726 
    BARITO PACIFIC TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   4,924,500        386,052 
    BARLOWORLD LTD  COMMON STOCK ZAR.05   45,954        285,885 
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC  COMMON STOCK GBP.1   174,755        1,602,575 
    BARRICK GOLD CORP  COMMON STOCK   98,934        2,336,548 
    BARRICK GOLD CORP  COMMON STOCK   209,175        4,761,440 
    BARRY CALLEBAUT AG REG  COMMON STOCK CHF.02   513        1,220,413 
    BASE INC  COMMON STOCK   2,600        243,745 
    BASF SE  COMMON STOCK NPV   156,109        12,346,308 
    BASIC FIT NV  COMMON STOCK EUR.06   3,701        135,430 
    BASILEA PHARMACEUTICA REG  COMMON STOCK CHF1.0   2,077        124,823 
    BASLER AG  COMMON STOCK   625        54,817 
    BAUSCH HEALTH COS INC  COMMON STOCK   55,277        1,145,891 
    BAVARIAN NORDIC A/S  COMMON STOCK DKK10.   10,031        308,144 
    BAWAG GROUP AG  COMMON STOCK   7,028        330,238 
    BAYCURRENT CONSULTING INC  COMMON STOCK   2,400        421,910 
    BAYER AG REG  COMMON STOCK   166,977        9,829,792 
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  COMMON STOCK EUR1.0   56,275        4,974,898 
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF  PREFERENCE   10,193        688,480 
    BAYSIDE LAND CORPORATION LTD  COMMON STOCK ILS1.0   32,400        264,667 
    BAYWA BAYERISCHE WARENVERMIT  COMMON STOCK   2,698        109,116.78 
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  COMMON STOCK   122,200        699,796 
    BBVA ARGENTINA SA ADR  ADR   26,000        83,460 
    BCE INC  COMMON STOCK   26,567        1,135,041 
    BCPG PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB5.0 A   45,000        21,328 
    BDO UNIBANK INC  COMMON STOCK PHP10.0   340,974        759,086 

 

67

 

 

    BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES  COMMON STOCK EUR.01   13,797        832,451 
    BEACH ENERGY LTD  COMMON STOCK   222,108        365,263 
    BEAZLEY PLC  COMMON STOCK GBP.05   99,026        490,826 
    BECHTLE AG  COMMON STOCK   5,270        1,151,074 
    BEFESA SA  COMMON STOCK   6,106        386,320 
    BEFIMMO  REIT   4,067        181,092 
    BEGA CHEESE LTD  COMMON STOCK   32,921        171,755 
    BEIERSDORF AG  COMMON STOCK   18,068        2,086,352 
    BEIGENE LTD ADR  ADR USD.0001   6,000        1,989,605 
    BEIJER REF AB  COMMON STOCK SEK2.92   14,472        663,177 
    BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H  COMMON STOCK CNY1.0   468,000        390,754 
    BEIJING CAPITAL LAND LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   166,000        28,054 
    BEIJING CHUNLIZHENGDA MEDI H  COMMON STOCK CNY1.0   14,000        39,638 
    BEIJING DABEINONG TECHNOLO A  COMMON STOCK CNY1.0   16,000        23,638 
    BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   31,600        58,342 
    BEIJING ENTERPRISES HLDGS  COMMON STOCK   96,500        315,011 
    BEIJING ENTERPRISES WATER GR  COMMON STOCK HKD.1   968,000        388,788 
    BEIJING NEW BUILDING MATER A  COMMON STOCK CNY1.0   18,400        112,968 
    BEIJING ORIENTAL YUHONG A  COMMON STOCK CNY1.0   24,300        144,224 
    BEIJING SHIJI INFORMATION  A  COMMON STOCK CNY1.0   14,500        68,955 
    BEIJING SHUNXIN AGRICULT A  COMMON STOCK CNY1.0   8,100        90,085 
    BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL A  COMMON STOCK CNY1.0   27,480        175,264 
    BEIJING TONG REN TANG CHINES  COMMON STOCK   46,000        48,303 
    BEKAERT NV  COMMON STOCK   6,136        204,407 
    BELC CO LTD  COMMON STOCK   1,800        108,878 
    BELIMO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   89        774,201 
    BELL FOOD GROUP AG   REG  COMMON STOCK CHF.5   374        100,715 
    BELLEVUE GOLD LTD  COMMON STOCK   69,661        60,883 
    BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC  COMMON STOCK   5,600        87,892 
    BELLUNA CO LTD  COMMON STOCK   9,000        99,149 
    BELLWAY PLC  COMMON STOCK GBP.125   21,167        856,285 
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK  COMMON STOCK   96,540        694,764 
    BENEFIT ONE INC  COMMON STOCK   13,300        393,926 
    BENESSE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   13,200        257,716 
    BENETEAU  COMMON STOCK EUR.1   7,507        87,104 
    BENEXT YUMESHIN GROUP CO  COMMON STOCK   3,900        48,352 
    BENGO4.COM INC  COMMON STOCK   1,200        119,381 
    BERJAYA SPORTS TOTO BHD  COMMON STOCK   301,557        164,234 
    BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  COMMON STOCK   20,185        1,392,597 
    BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR  NVDR THB1.0   250,700        288,702 
    BERTRANDT AG  COMMON STOCK   948        45,895 
    BEST INC   ADR  ADR USD.01   35,600        72,624 
    BEST WORLD INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   45,800        47,129 
    BET AT HOME.COM AG  COMMON STOCK   596        23,220 
    BETSSON AB  COMMON STOCK SEK.67   29,561        265,168 
    BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO  COMMON STOCK ILS1.   396,397        398,433 
    BGF CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   4,668        21,005 
    BGF RETAIL CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   1,417        176,950 
    BGI GENOMICS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   6,800        133,947 
    BHP GROUP LTD  COMMON STOCK   510,305        16,640,272 
    BHP GROUP PLC  COMMON STOCK USD.5   362,465        9,548,486 
    BIC CAMERA INC  COMMON STOCK   17,100        189,933 
    BID CORP LTD  COMMON STOCK   59,449        1,068,103 
    BIDVEST GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.05   61,450        660,548 
    BIFFA PLC  COMMON STOCK GBP.0001   45,452        141,976 
    BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT  COMMON STOCK ILS.01   1,933        215,116 
    BIG YELLOW GROUP PLC  REIT GBP.1   28,578        428,690 
    BILFINGER SE  COMMON STOCK   5,151        163,005 
    BILIA AB A SHS  COMMON STOCK SEK2.5   5,163        63,710 
    BILIBILI INC SPONSORED ADR  ADR USD.0001   17,900        1,722,972 
    BILLERUDKORSNAS AB  COMMON STOCK SEK7.38   33,200        589,254 
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS  COMMON STOCK TRY1.   92,731        942,156 
    BINGO INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   67,058        126,373 
    BIOARCTIC AB  COMMON STOCK SEK.02   11,068        128,386 
    BIOGAIA AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.0   1,387        90,693 
    BIOMERIEUX  COMMON STOCK   7,606        1,074,276 
    BIOTAGE AB  COMMON STOCK SEK1.28   8,298        140,696 
    BIRCHCLIFF ENERGY LTD  COMMON STOCK   47,700        66,271 
    BIZLINK HOLDING INC  COMMON STOCK TWD10.   17,000        147,864 
    BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO  COMMON STOCK   20,540        43,347 
    BKW AG  COMMON STOCK CHF2.5   3,749        421,483 
    BLACKBERRY LTD  COMMON STOCK   90,700        600,870 
    BLACKMORES LTD  COMMON STOCK   2,397        139,796 
    BLOOMBERRY RESORTS CORP  COMMON STOCK PHP1.   636,300        107,492 

 

68

 

 

    BLUE PRISM GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   10,848        319,921 
    BLUESCOPE STEEL LTD  COMMON STOCK   93,212        1,260,647 
    BML INC  COMMON STOCK   5,700        177,247 
    BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS  REIT   21,848        23,859 
    BNK FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.0   52,751        276,029 
    BNP PARIBAS  COMMON STOCK EUR2.0   189,522        10,144,695 
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST  REIT   4,200        111,231 
    BOBST GROUP SA REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,833        110,800 
    BOC AVIATION LTD  COMMON STOCK   37,900        327,731 
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   606,500        1,842,829 
    BODYCOTE PLC  COMMON STOCK GBP.17273   32,857        337,180 
    BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   368,500        339,138 
    BOIRON SA  COMMON STOCK EUR1.0   1,685        85,187 
    BOLIDEN AB  COMMON STOCK SEK2.11   44,724        1,585,588 
    BOLLORE  COMMON STOCK EUR.16   135,839        624,943 
    BOLSA MEXICANA DE VALORES SA  COMMON STOCK   75,800        180,432 
    BOMBARDIER INC B  COMMON STOCK   392,399        147,843 
    BONAVA AB B SHARES  COMMON STOCK SEK4.0   25,093        240,358 
    BONDUELLE SCA  COMMON STOCK EUR1.75   487        70,562 
    BOOHOO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   168,409        793,811 
    BOOZT AB  COMMON STOCK SEK.0833   15,986        363,379 
    BORAL LTD  COMMON STOCK   225,335        861,461 
    BORALEX INC  A  COMMON STOCK   11,100        515,428 
    BORREGAARD ASA  COMMON STOCK NOK1.0   22,628        374,920 
    BORUSSIA DORTMUND GMBH + CO  COMMON STOCK   11,160        73,937 
    BOSIDENG INTL HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.00001   604,000        308,087 
    BOSKALIS WESTMINSTER  COMMON STOCK EUR.01   10,037        277,009 
    BOSSARD HOLDING AG REG A  COMMON STOCK CHF5.0   1,107        223,858 
    BOUBYAN BANK K.S.C  COMMON STOCK KWD.1   179,773        335,671 
    BOUBYAN PETROCHEMICALS CO  COMMON STOCK KWD.1   68,035        143,137 
    BOUYGUES SA  COMMON STOCK EUR1.0   40,983        1,688,727 
    BOYD GROUP SERVICES INC  COMMON STOCK   3,700        637,655 
    BP PLC  COMMON STOCK USD.25   3,476,975        11,972,526 
    BPD JAWA TIMUR TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   1,132,300        54,806 
    BPER BANCA  COMMON STOCK EUR3.0   244,730        443,877 
    BPOST SA  COMMON STOCK   18,956        197,034 
    BR MALLS PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   148,908        286,117 
    BRADESPAR SA  PREF  PREFERENCE   52,700        647,620 
    BRAIT SE  COMMON STOCK   192,598        48,632 
    BRAMBLES LTD  COMMON STOCK   253,184        2,076,164 
    BRAVIDA HOLDING AB  COMMON STOCK SEK.02   27,174        362,813 
    BRAVURA SOLUTIONS LTD  COMMON STOCK   53,997        134,305 
    BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   2,460,248        473,653 
    BREEDON GROUP PLC  COMMON STOCK   46,379        55,308 
    BREMBO SPA  COMMON STOCK NPV   30,220        397,241 
    BRENNTAG SE  COMMON STOCK   27,593        2,138,713 
    BREVILLE GROUP LTD  COMMON STOCK   12,631        292,006 
    BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   53,397        224,032 
    BRF SA  COMMON STOCK   93,232        389,522 
    BRICKWORKS LTD  COMMON STOCK   10,457        155,077 
    BRIDGESTONE CORP  COMMON STOCK   90,700        2,979,696 
    BRIGHTON BEST INTERNATIONAL  COMMON STOCK TWD10.0   97,000        95,234 
    BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE  COMMON STOCK USD.01   560,000        510,859 
    BRITISH AMERICAN TOB SP ADR  ADR   29,614        1,110,229 
    BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD  COMMON STOCK   29,719        104,224 
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC  COMMON STOCK GBP.25   356,242        13,460,782 
    BRITISH LAND CO PLC  REIT GBP.25   151,082        1,010,648 
    BRITVIC PLC  COMMON STOCK GBP.2   45,789        508,497 
    BROADLEAF CO LTD  COMMON STOCK   15,000        98,974 
    BRONCO BILLY CO LTD  COMMON STOCK   3,100        69,013 
    BROOKFIELD ASSET MANAGE CL A  COMMON STOCK   216,862        9,060,307 
    BROOKFIELD INFRASTRUCTURE A  COMMON STOCK   6,500        470,357 
    BROOKFIELD RENEWABLE COR A  COMMON STOCK USD.01   20,400        1,189,093 
    BROTHER INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   37,600        776,280 
    BRP INC/CA  SUB VOTING  COMMON STOCK   7,200        475,234 
    BRUNEL INTERNATIONAL  COMMON STOCK EUR.03   10,065        89,922 
    BRUNELLO CUCINELLI SPA  COMMON STOCK NPV   7,566        328,992 
    BT GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   1,523,601        2,756,697 
    BTS GROUP HOLDINGS PCL  CALL EXP 16FEB21   64,360        21 
    BTS GROUP HOLDINGS PCL FORGN  FOREIGN SH. THB4.0 A   643,600        199,782 
    BUCHER INDUSTRIES AG REG  COMMON STOCK CHF.2   1,132        517,686 
    BUDWEISER BREWING CO APAC LT  COMMON STOCK USD.00001   220,500        728,795 
    BUFAB AB  COMMON STOCK SEK.01   5,162        122,147 
    BUKIT ASAM TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   502,400        100,489 

  

69

 

 

    BUKWANG PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW500.   7,366        191,091 
    BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   66,100        264,753 
    BUNKA SHUTTER CO LTD  COMMON STOCK   9,300        87,775 
    BUNZL PLC  COMMON STOCK GBP.3214286   57,894        1,934,420 
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE  COMMON STOCK SAR10.   10,177        331,493 
    BURBERRY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0005   66,971        1,691,802 
    BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI  COMMON STOCK CHF2.5   513        178,759 
    BURE EQUITY AB  COMMON STOCK SEK6.6   4,702        168,695 
    BUREAU VERITAS SA  COMMON STOCK EUR.12   50,019        1,332,526 
    BURFORD CAPITAL LTD  COMMON STOCK   33,833        329,042 
    BURKHALTER HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.04   714        53,402 
    BURSA MALAYSIA BHD  COMMON STOCK   282,000        582,167 
    BUZZI UNICEM SPA  COMMON STOCK NPV   13,502        323,000 
    BW LPG LTD  COMMON STOCK USD.01   14,421        99,135 
    BW OFFSHORE LTD  COMMON STOCK USD.5   17,083        74,341 
    BWP TRUST  REIT   96,958        330,855 
    BWX LTD  COMMON STOCK   12,254        39,419 
    BYD CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   15,000        448,118 
    BYD CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   110,200        2,906,485 
    BYD ELECTRONIC INTL CO LTD  COMMON STOCK   155,000        811,068 
    BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC  COMMON STOCK   28,490        131,750 
    C+C GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.01   53,282        165,815 
    C+D INTERNATIONAL INVESTMENT  COMMON STOCK HKD.1   42,000        65,163 
    C+D PROPERTY MANAGEMENT GROU  COMMON STOCK HKD.01   42,000        16,792 
    CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG  COMMON STOCK   12,270        468,356 
    CAE INC  COMMON STOCK   46,051        1,330,269 
    CAESARSTONE LTD  COMMON STOCK   7,600        97,964 
    CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   62,000        133,574 
    CAFE24 CORP  COMMON STOCK KRW500.0   1,051        61,611 
    CAHYA MATA SARAWAK BHD  COMMON STOCK   71,600        37,829 
    CAIRN ENERGY PLC  COMMON STOCK GBP.013669   101,177        290,982 
    CAIRN HOMES PLC  COMMON STOCK EUR.001   150,122        179,322 
    CAITONG SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   39,100        75,812 
    CAIXABANK SA  COMMON STOCK EUR1.0   576,561        1,576,947 
    CAJA DE AHORROS DEL MEDITERR  COMMON STOCK EUR2.0   23,863        39,125 
    CALBEE INC  COMMON STOCK   14,100        424,734 
    CALIBRE MINING CORP  COMMON STOCK   36,400        69,471 
    CALISEN PLC  COMMON STOCK GBP.01   28,067        99,624 
    CAMECO CORP  COMMON STOCK   68,468        916,310 
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA  REIT   14,900        584,655 
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  COMMON STOCK   76,715        6,546,668 
    CANACCORD GENUITY GROUP INC  COMMON STOCK   21,400        187,460 
    CANACOL ENERGY LTD  COMMON STOCK   34,200        100,667 
    CANADA GOOSE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   10,200        302,958 
    CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   2,150,951        1,688,344 
    CANADIAN NATL RAILWAY CO  COMMON STOCK   122,984        13,508,933 
    CANADIAN NATURAL RESOURCES  COMMON STOCK   204,440        4,908,807 
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD  COMMON STOCK   23,452        8,127,756 
    CANADIAN TIRE CORP CLASS A  COMMON STOCK   9,962        1,308,431 
    CANADIAN UTILITIES LTD A  COMMON STOCK   22,500        549,078 
    CANADIAN WESTERN BANK  COMMON STOCK   16,100        361,681 
    CANCOM SE  COMMON STOCK   6,552        361,496 
    CANFOR CORP  COMMON STOCK   11,600        209,237 
    CANON INC  COMMON STOCK   168,800        3,241,846 
    CANON MARKETING JAPAN INC  COMMON STOCK   9,500        216,895 
    CANOPY GROWTH CORP  COMMON STOCK   37,800        929,275 
    CANSINO BIOLOGICS INC H  COMMON STOCK CNY1.0   9,600        219,678 
    CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC  COMMON STOCK HKD.01   111,000        47,532 
    CAPCOM CO LTD  COMMON STOCK   14,900        968,828 
    CAPGEMINI SE  COMMON STOCK EUR8.0   27,521        4,274,350 
    CAPITA PLC  COMMON STOCK GBP.020667   286,407        153,661 
    CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE  REIT GBP.25   124,127        247,700 
    CAPITAL POWER CORP  COMMON STOCK   18,200        499,714 
    CAPITAL SECURITIES CORP  COMMON STOCK TWD10.   322,000        155,667 
    CAPITALAND CHINA TRUST  REIT   63,848        67,188 
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER  REIT   816,295        1,332,145 
    CAPITALAND LTD  COMMON STOCK   492,990        1,221,924 
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   11,259        1,097,632 
    CAR INC  COMMON STOCK USD.00001   137,000        66,304 
    CAREER TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   51,479        64,321 
    CAREL INDUSTRIES SPA  COMMON STOCK NPV   5,540        130,123 
    CARGOTEC OYJ B SHARE  COMMON STOCK   7,103        293,751 
    CARL ZEISS MEDITEC AG   BR  COMMON STOCK   6,841        911,709 
    CARLSBERG AS B  COMMON STOCK DKK20.   17,678        2,838,250 

 

70

 

 

    CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B  COMMON STOCK   48,000        279,564 
    CARMILA  REIT EUR6.0   3,070        68,804 
    CARNIVAL PLC  COMMON STOCK USD1.66   26,921        501,168 
    CARREFOUR SA  COMMON STOCK EUR2.5   103,385        1,775,468 
    CARSALES.COM LTD  COMMON STOCK   42,807        661,430 
    CASCADES INC  COMMON STOCK   13,000        148,469 
    CASETEK HOLDINGS LTD  COMMON STOCK TWD10.0   30,000        93,212 
    CASINO GUICHARD PERRACHON  COMMON STOCK EUR1.53   9,486        292,588 
    CASIO COMPUTER CO LTD  COMMON STOCK   32,800        600,904 
    CASTELLUM AB  COMMON STOCK SEK.5   44,886        1,140,185 
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   118,134        868,890 
    CATENA AB  COMMON STOCK SEK4.4   7,046        330,474 
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.0   1,400,302        2,101,202 
    CATHAY REAL ESTATE DEVELOPME  COMMON STOCK TWD10.0   182,834        129,541 
    CATTOLICA ASSICURAZIONI SC  COMMON STOCK EUR3.0   27,095        151,919 
    CAVERION OYJ  COMMON STOCK   16,689        118,632 
    CAWACHI LTD  COMMON STOCK   2,300        65,522 
    CCC SA  COMMON STOCK PLN.1   5,911        138,734 
    CCL INDUSTRIES INC   CL B  COMMON STOCK   26,000        1,179,388 
    CCR SA  COMMON STOCK   214,200        558,337 
    CD PROJEKT SA  COMMON STOCK PLN1.0   15,073        1,110,880 
    CDL HOSPITALITY TRUSTS  STAPLED SECURITY   142,300        136,522 
    CECONOMY AG  COMMON STOCK   28,775        199,541 
    CELESTICA INC  COMMON STOCK   20,216        162,966 
    CELLAVISION AB  COMMON STOCK SEK.15   3,516        131,229 
    CELLCOM ISRAEL LTD  COMMON STOCK ILS.01   34,102        165,395 
    CELLECTIS  COMMON STOCK EUR.05   1,091        160,642 
    CELLNEX TELECOM SA  COMMON STOCK EUR.25   53,021        3,247,767 
    CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   10,271        1,535,992 
    CELLTRION INC  COMMON STOCK KRW1000.0   17,191        5,665,470 
    CELLTRION PHARM INC  COMMON STOCK KRW500.   4,397        961,914 
    CEMBRA MONEY BANK AG  COMMON STOCK CHF1.0   5,099        621,037 
    CEMEX SAB CPO  UNIT   2,607,547        1,346,599 
    CENCOSUD SA  COMMON STOCK   280,877        501,196 
    CENOVUS ENERGY INC  COMMON STOCK   180,692        1,099,186 
    CENTAMIN PLC  COMMON STOCK   198,380        332,007 
    CENTER LABORATORIES INC  COMMON STOCK TWD10.   49,389        121,494 
    CENTERRA GOLD INC  COMMON STOCK   40,600        469,736 
    CENTRAIS ELETRICAS BRAS PR B  PREFERENCE   72,105        516,698 
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER  COMMON STOCK   53,900        374,966 
    CENTRAL ASIA METALS PLC  COMMON STOCK   29,991        98,622 
    CENTRAL CHINA REAL ESTATE  COMMON STOCK HKD.1   151,000        70,142 
    CENTRAL GLASS CO LTD  COMMON STOCK   8,200        179,134 
    CENTRAL JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   24,800        3,522,872 
    CENTRAL PATTANA PCL NVDR  NVDR THB.5   413,900        659,355 
    CENTRAL PUERTO SPONSORED ADR  ADR   32,400        87,480 
    CENTRAL RETAIL CORP FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   119,383        122,531 
    CENTRICA PLC  COMMON STOCK GBP.061728   1,001,890        638,851 
    CENTURIA CAPITAL GROUP  STAPLED SECURITY   39,113        79,393 
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT  REIT   66,434        158,405 
    CENTURIA OFFICE REIT  REIT   70,734        116,805 
    CERES POWER HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.1   14,634        263,804 
    CERVED GROUP SPA  COMMON STOCK NPV   33,662        307,690 
    CEWE STIFTUNG + CO KGAA  COMMON STOCK   1,036        117,378 
    CEZ AS  COMMON STOCK CZK100.   28,874        690,737 
    CFE  COMMON STOCK   1,300        133,214 
    CGG SA  COMMON STOCK EUR.01   137,911        136,764 
    CGI INC  COMMON STOCK   39,030        3,093,909 
    CGN POWER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   1,938,000        418,131 
    CHABIOTECH CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   6,692        123,809 
    CHAILEASE HOLDING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   237,010        1,421,024 
    CHALICE MINING LTD  COMMON STOCK   27,106        81,590 
    CHALLENGER LTD  COMMON STOCK   101,466        504,801 
    CHAMPION IRON LTD  COMMON STOCK   30,008        109,991 
    CHAMPION REIT  REIT   365,000        213,342 
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK TWD10.   1,168,347        748,164 
    CHANGCHUN HIGH + NEW TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   3,800        261,677 
    CHANGE INC  COMMON STOCK   4,800        163,093 
    CHANGJIANG SECURITIES CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   60,200        77,474 
    CHAOZHOU THREE CIRCLE GROU A  COMMON STOCK CNY1.0   70,000        399,526 
    CHARGEURS SA  COMMON STOCK EUR.16   2,308        49,826 
    CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   11,800        38,808 
    CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR  NVDR THB1.0   890,500        796,815 
    CHAROEN POKPHAND INDONESI PT  COMMON STOCK IDR10.   1,293,000        601,610 

  

71

 

 

    CHARTER HALL GROUP  REIT   85,591        972,356 
    CHARTER HALL LONG WALE REIT  REIT   66,875        283,039 
    CHARTER HALL RETAIL REIT  REIT   69,123        195,914 
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR  REIT   50,227        126,427 
    CHECK POINT SOFTWARE TECH  COMMON STOCK USD.01   20,651        2,744,724 
    CHEIL WORLDWIDE INC  COMMON STOCK KRW200.   20,740        392,998 
    CHENG LOONG CORP  COMMON STOCK TWD10.   123,000        149,257 
    CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   441,088        689,486 
    CHENG UEI PRECISION INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   192,919        323,319 
    CHENGDU KANGHONG PHARMACEU A  COMMON STOCK CNY1.0   9,900        73,038 
    CHIBA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   89,500        493,635 
    CHICONY ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   138,690        426,426 
    CHILEAN PESO  FOREIGN CURRENCY   30,208,024        42,517 
    CHILISIN ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   23,916        95,388 
    CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP  COMMON STOCK HKD.1   49,500        42,920 
    CHINA AIRLINES LTD  COMMON STOCK TWD10.   846,278        363,050 
    CHINA AOYUAN GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.01   196,884        191,576 
    CHINA AVIATION OIL SINGAPORE  COMMON STOCK   80,300        64,414 
    CHINA BLUECHEMICAL LTD   H  COMMON STOCK CNY1.0   712,000        112,980 
    CHINA BOHAI BANK CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   423,500        278,159 
    CHINA CINDA ASSET MANAGEME H  COMMON STOCK CNY1.0   2,046,908        388,713 
    CHINA CITIC BANK CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   1,755,200        745,184 
    CHINA COM RICH RENE ENE INVEST  COMMON STOCK CNY1.0   2,242,000        570,403 
    CHINA COMMUNICATIONS CONST H  COMMON STOCK CNY1.0   828,000        286,187 
    CHINA COMMUNICATIONS SERVI H  COMMON STOCK CNY1.0   518,352        228,722 
    CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   298,900        1,453,955 
    CHINA CONSTRUCTION BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   79,500        76,353 
    CHINA CONSTRUCTION BANK H  COMMON STOCK CNY1.0   16,530,400        12,577,332 
    CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL  COMMON STOCK TWD10.   2,540,020        839,297 
    CHINA DONGXIANG GROUP CO  COMMON STOCK HKD.01   915,000        95,876 
    CHINA EAST EDUCATION HOLDING  COMMON STOCK HKD.0001   79,500        191,302 
    CHINA EASTERN AIRLINES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   101,600        72,735 
    CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN  COMMON STOCK HKD.00001   112,000        215,794 
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO A  COMMON STOCK CNY1.0   433,300        264,416 
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO L H  COMMON STOCK CNY1.0   636,000        242,550 
    CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT  COMMON STOCK   852,370        482,523 
    CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L  COMMON STOCK USD.1   94,000        41,486 
    CHINA EVERBRIGHT LTD  COMMON STOCK   194,000        260,316 
    CHINA EVERGRANDE GROUP  COMMON STOCK USD.01   338,000        649,926 
    CHINA FEIHE LTD  COMMON STOCK USD.000000025   198,000        464,321 
    CHINA FILM CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   51,200        97,582 
    CHINA FOODS LTD  COMMON STOCK HKD.1   154,000        50,440 
    CHINA FORTUNE LAND DEVELOP A  COMMON STOCK CNY1.0   32,370        64,080 
    CHINA GALAXY SECURITIES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   626,000        392,642 
    CHINA GAS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   480,800        1,916,707 
    CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A  COMMON STOCK HKD.01   148,000        131,280 
    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   31,900        92,920 
    CHINA HARMONY AUTO HOLDING L  COMMON STOCK HKD.01   139,000        66,130 
    CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO  COMMON STOCK USD.01   90,000        88,241 
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   360,500        330,146 
    CHINA HUARONG ASSET MANAGE H  COMMON STOCK CNY1.0   1,663,000        184,849 
    CHINA HUIYUAN JUICE GROUP  COMMON STOCK USD.00001   462,000        120,358 
    CHINA INTERNATIONAL CAPITA H  COMMON STOCK CNY1.0   272,000        737,254 
    CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP  COMMON STOCK   1,102,000        507,545 
    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK HKD.05   197,000        309,221 
    CHINA LIFE INSURANCE CO A  COMMON STOCK CNY1.0   43,600        256,616 
    CHINA LIFE INSURANCE CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,382,000        3,056,613 
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   600,558        474,568 
    CHINA LILANG LTD  COMMON STOCK HKD.1   76,000        51,878 
    CHINA LITERATURE LTD  COMMON STOCK USD.0001   46,400        365,534 
    CHINA LOGISTICS PROPERTY HOL  COMMON STOCK USD.0000625   147,000        86,067 
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   1,006,000        1,006,252 
    CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL  COMMON STOCK USD.0005   272,000        71,555 
    CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING  COMMON STOCK USD.005   326,000        365,281 
    CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   74,000        300,807 
    CHINA MENGNIU DAIRY CO  COMMON STOCK HKD.1   531,000        3,213,603 
    CHINA MERCHANTS BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   224,499        1,509,211 
    CHINA MERCHANTS BANK H  COMMON STOCK CNY1.0   690,005        4,381,302 
    CHINA MERCHANTS ENERGY  A  COMMON STOCK CNY1.0   66,000        57,032 
    CHINA MERCHANTS PORT HOLDING  COMMON STOCK   310,452        380,165 
    CHINA MERCHANTS SECURITIES A  COMMON STOCK CNY1.0   61,620        219,970 
    CHINA MERCHANTS SHEKOU IND A  COMMON STOCK CNY1.0   86,100        175,122 
    CHINA METAL RECYCLING  COMMON STOCK HKD.0001   190,245        245 
    CHINA MINSHENG BANKING A  COMMON STOCK CNY1.0   385,900        306,858 

 

72

 

 

    CHINA MINSHENG BANKING COR H  COMMON STOCK CNY1.0   1,349,856        769,667 
    CHINA MOBILE LTD  COMMON STOCK   1,092,000        6,239,241 
    CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   445,000        106,804 
    CHINA MOLYBDENUM CO LTD A  COMMON STOCK CNY.2   146,500        140,349 
    CHINA MOLYBDENUM CO LTD H  COMMON STOCK CNY.2   660,000        431,045 
    CHINA MOTOR CORP  COMMON STOCK TWD10.   76,759        138,243 
    CHINA NATIONAL ACCORD MEDI A  COMMON STOCK CNY1.0   6,000        42,146 
    CHINA NATIONAL BUILDING MA H  COMMON STOCK CNY1.0   796,958        961,024 
    CHINA NATIONAL MEDICINES A  COMMON STOCK CNY1.0   12,000        90,709 
    CHINA NATIONAL NUCLEAR POW A  COMMON STOCK CNY1.0   107,600        81,080 
    CHINA NATIONAL SOFTWARE  A  COMMON STOCK CNY1.0   5,400        65,223 
    CHINA NORTHERN RARE EARTH  A  COMMON STOCK CNY1.0   39,500        79,224 
    CHINA OILFIELD SERVICES H  COMMON STOCK CNY1.0   366,000        309,871 
    CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   210,000        55,809 
    CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS  COMMON STOCK   404,000        216,837 
    CHINA OVERSEAS LAND + INVEST  COMMON STOCK   698,880        1,520,039 
    CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD  COMMON STOCK HKD.001   240,000        125,286 
    CHINA PACIFIC INSURANCE GR A  COMMON STOCK CNY1.0   68,400        402,380 
    CHINA PACIFIC INSURANCE GR H  COMMON STOCK CNY1.0   479,400        1,882,589 
    CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP  COMMON STOCK TWD10.   501,873        208,146 
    CHINA PETROLEUM + CHEMICAL A  COMMON STOCK CNY1.0   446,000        274,835 
    CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H  COMMON STOCK CNY1.0   4,737,500        2,105,275 
    CHINA POWER INTERNATIONAL  COMMON STOCK   1,110,000        237,714 
    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION A  COMMON STOCK CNY1.0   100,200        121,171 
    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION H  COMMON STOCK CNY1.0   388,000        169,856 
    CHINA RAILWAY GROUP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   154,500        124,529 
    CHINA RAILWAY GROUP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   785,000        346,388 
    CHINA RESOURCES BEER HOLDING  COMMON STOCK   260,893        2,404,017 
    CHINA RESOURCES CEMENT  COMMON STOCK HKD.1   450,000        502,862 
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LT  COMMON STOCK HKD.1   178,000        946,573 
    CHINA RESOURCES LAND LTD  COMMON STOCK HKD.1   585,777        2,426,738 
    CHINA RESOURCES MEDICAL HOLD  COMMON STOCK HKD.00025   177,500        152,728 
    CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC  COMMON STOCK   320,500        164,564 
    CHINA RESOURCES POWER HOLDIN  COMMON STOCK   373,465        403,367 
    CHINA RESOURCES SANJIU MED A  COMMON STOCK CNY1.0   5,200        19,854 
    CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   500,000        206,448 
    CHINA SHENHUA ENERGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   80,800        222,845 
    CHINA SHENHUA ENERGY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   641,000        1,207,612 
    CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA  COMMON STOCK HKD.1   241,000        165,148 
    CHINA SHIPBUILDING INDUSTR A  COMMON STOCK CNY1.0   249,000        159,701 
    CHINA SOUTH CITY HOLDINGS  COMMON STOCK   822,000        121,951 
    CHINA SOUTH PUBLISHING  A  COMMON STOCK CNY1.0   59,428        86,708 
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   71,285        64,998 
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   408,000        241,652 
    CHINA STATE CONSTRUCTION  A  COMMON STOCK CNY1.0   456,900        347,598 
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT  COMMON STOCK HKD.025   439,110        250,386 
    CHINA STEEL CHEMICAL CORP  COMMON STOCK TWD10.   26,000        100,264 
    CHINA STEEL CORP  COMMON STOCK TWD10.   2,090,895        1,838,151 
    CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY H  COMMON STOCK CNY1.   271,000        83,166 
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLD  COMMON STOCK   290,366        525,065 
    CHINA TELECOM CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   2,618,000        722,967 
    CHINA TOURISM GROUP DUTY F A  COMMON STOCK CNY1.0   21,200        917,434 
    CHINA TOWER CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   7,732,000        1,138,022 
    CHINA TRADITIONAL CHINESE ME  COMMON STOCK   522,000        258,848 
    CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   61,000        178,778 
    CHINA TRAVEL INTL INV HK  COMMON STOCK   1,184,000        161,970 
    CHINA UNICOM HONG KONG LTD  COMMON STOCK   1,117,250        637,301 
    CHINA UNITED NETWORK A  COMMON STOCK CNY1.0   337,800        230,690 
    CHINA VANKE CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   105,786        464,943 
    CHINA VANKE CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   276,000        954,152 
    CHINA WATER AFFAIRS GROUP  COMMON STOCK HKD.01   148,000        115,688 
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   281,624        825,886 
    CHINA YOUZAN LTD  COMMON STOCK HKD.01   1,836,000        705,156 
    CHINA YUHUA EDUCATION CORP L  COMMON STOCK HKD.00001   208,000        181,423 
    CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE  COMMON STOCK HKD.1   281,000        31,341 
    CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   298,000        56,217 
    CHINASOFT INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK HKD.05   486,000        541,968 
    CHIPBOND TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   165,000        390,080 
    CHIPMOS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK TWD10.0   99,000        121,303 
    CHIYODA CO LTD  COMMON STOCK   7,100        62,995 
    CHIYODA CORP  COMMON STOCK   33,000        90,676 
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT PC  COMMON STOCK CHF10.0   178        1,737,500 
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT REG  COMMON STOCK CHF100.0   18        1,801,497 
    CHOFU SEISAKUSHO CO LTD  COMMON STOCK   3,300        66,651 

 

73

 

 

    CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA  COMMON STOCK KRW2500.0   1,212        253,481 
    CHONGQING CHANGAN AUTOMOB A  COMMON STOCK CNY1.0   45,700        152,990 
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL H  COMMON STOCK CNY1.0   570,000        232,836 
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA A  COMMON STOCK CNY1.0   25,700        581,490 
    CHORI CO LTD  COMMON STOCK   2,500        37,982 
    CHORUS AVIATION INC  COMMON STOCK   13,700        39,788 
    CHORUS LTD  COMMON STOCK   110,033        626,592 
    CHOW SANG SANG HLDG  COMMON STOCK HKD.25   57,000        64,713 
    CHR HANSEN HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK10.   18,102        1,865,216 
    CHROMA ATE INC  COMMON STOCK TWD10.   62,000        371,270 
    CHUBU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   105,500        1,270,400 
    CHUDENKO CORP  COMMON STOCK   4,900        104,997 
    CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   113,300        6,049,546 
    CHUGOKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   24,900        200,947 
    CHUGOKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   50,200        591,478 
    CHUGOKU MARINE PAINTS LTD  COMMON STOCK   3,900        39,404 
    CHUKYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   3,500        66,337 
    CHULARAT HOSPITAL PCL F  FOREIGN SH. THB.1 A   483,800        39,725 
    CHUNBO CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   680        114,650 
    CHUNG HSIN ELECTRIC + MACHIN  COMMON STOCK TWD10.0   54,000        103,052 
    CHUNG HWA PULP  COMMON STOCK TWD10.   238,000        103,574 
    CHUNGHWA PRECISION TEST TECH  COMMON STOCK TWD10.0   3,000        81,269 
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   702,473        2,725,089 
    CI  TAKIRON CORP  COMMON STOCK   7,200        48,182 
    CI FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   36,119        447,377 
    CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC  COMMON STOCK   27,124        390,078 
    CIA CERVECERIAS UNI SPON ADR  ADR   16,633        244,505 
    CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL  COMMON STOCK EUR.2   9,809        190,457 
    CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR  ADR   31,930        389,227 
    CIA DE MINAS BUENAVENTUR COM  COMMON STOCK PEN10.   8,119        98,309 
    CIA DE SANEAMENTO DO PA UNIT  UNIT   36,900        185,319 
    CIA ENERGETICA DE SP PREF B  PREFERENCE   57,166        319,668 
    CIA ENERGETICA MINAS GER PRF  PREFERENCE   161,671        453,941 
    CIA HERING  COMMON STOCK   37,100        123,359 
    CIA PARANAENSE DE ENERGI PFB  PREFERENCE   25,907        369,697 
    CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  COMMON STOCK   64,720        555,901 
    CIA SANEAMENTO DO PARANA PRF  PREFERENCE   84,000        82,699 
    CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS  COMMON STOCK   50,400        159,861 
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA  COMMON STOCK   122,188        732,669 
    CIE AUTOMOTIVE SA  COMMON STOCK EUR.25   8,076        327,339 
    CIE FINANCIERE RICHEMO A REG  COMMON STOCK CHF1.0   88,722        8,029,369 
    CIE FINANCIERE RICHEMO A REG  CIE FINANCIERE RICHEMO CW   178,314        46,397 
    CIELO SA  COMMON STOCK   226,881        175,105 
    CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   628,049        532,458 
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   1,155,807        1,240,144 
    CIMC ENRIC HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   222,000        132,913 
    CIMIC GROUP LTD  COMMON STOCK   17,846        335,983 
    CINEPLEX INC  COMMON STOCK   13,600        98,958 
    CINEWORLD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   157,686        136,651 
    CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   4,732,962        331,848 
    CITIC LTD  COMMON STOCK   1,080,000        766,529 
    CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.05   1,147,110        43,636 
    CITIC SECURITIES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   107,100        482,579 
    CITIC SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   380,000        860,214 
    CITIC TELECOM INTERNATIONAL  COMMON STOCK   265,625        83,610 
    CITIZEN WATCH CO LTD  COMMON STOCK   58,100        165,931 
    CITY CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.   11,635        79,394 
    CITY DEVELOPMENTS LTD  COMMON STOCK   89,000        537,023 
    CITYCON OYJ  COMMON STOCK   10,692        103,903 
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC  REIT GBP.01   106,684        152,892 
    CJ CGV CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   10,093        234,264 
    CJ CHEILJEDANG CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   1,532        536,932 
    CJ CORP  COMMON STOCK KRW5000.   3,084        261,769 
    CJ ENM CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   1,884        242,627 
    CJ LOGISTICS  COMMON STOCK KRW5000.0   1,860        283,488 
    CK ASSET HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   426,736        2,194,559 
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   450,736        3,147,020 
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L  COMMON STOCK HKD1.0   96,000        515,866 
    CK POWER LTD NVDR  NVDR THB1.0   1,179,500        174,819 
    CKD CORP  COMMON STOCK   8,000        171,480 
    CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS  COMMON STOCK ILS1.0   17,074        267,459 
    CLARIANT AG REG  COMMON STOCK CHF3.7   37,261        792,874 
    CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L  COMMON STOCK   358,119        651,519 
    CLEVO COMPANY  COMMON STOCK TWD10.   18,000        19,306 

 

74

 

 

    CLICKS GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.01   58,516        1,007,278 
    CLINIGEN GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   19,116        176,381 
    CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD  COMMON STOCK   1,486        77,427 
    CLIPPER LOGISTICS PLC  COMMON STOCK GBP.0005   11,286        89,428 
    CLOETTA AB B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   39,701        118,489 
    CLOSE BROTHERS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.25   22,776        488,614 
    CLP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   273,000        2,526,781 
    CMBC CAPITAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   2,850,000        49,280 
    CMC MAGNETICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   409,372        137,959 
    CMC MARKETS PLC  COMMON STOCK GBP.25   19,324        103,324 
    CNH INDUSTRIAL NV  COMMON STOCK EUR.01   183,505        2,328,978 
    CNOOC LTD  COMMON STOCK   3,316,500        3,048,024 
    CNP ASSURANCES  COMMON STOCK EUR1.0   27,022        436,264 
    CO FOR COOPERATIVE INSURANCE  COMMON STOCK SAR10.   10,389        220,707 
    COATS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   248,165        229,655 
    COCA COLA AMATIL LTD  COMMON STOCK   93,988        938,203 
    COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL  COMMON STOCK   20,875        326,184 
    COCA COLA EUROPEAN PARTNERS  COMMON STOCK EUR.01   28,680        1,386,938 
    COCA COLA EUROPEAN PARTNERS  COMMON STOCK EUR.01   6,000        298,980 
    COCA COLA FEMSA SAB DE CV  UNIT   90,470        416,129 
    COCA COLA HBC AG DI  COMMON STOCK CHF6.7   32,361        1,111,619 
    COCA COLA ICECEK AS  COMMON STOCK TRY1.0   3,628        32,143 
    COCHLEAR LTD  COMMON STOCK   10,627        1,600,786 
    COCOKARA FINE INC  COMMON STOCK   4,000        295,944 
    CODAN LTD  COMMON STOCK   9,687        84,056 
    COFACE SA  COMMON STOCK EUR2.0   17,748        179,618 
    COFCO JOYCOME FOODS LTD  COMMON STOCK USD.000001   251,000        87,135 
    COFINIMMO  REIT   4,389        654,368 
    COGECO COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK   3,100        238,121 
    COGECO INC  COMMON STOCK   1,000        64,349 
    COGNA EDUCACAO  COMMON STOCK   306,491        273,371 
    COLBUN SA  COMMON STOCK   1,304,608        232,005 
    COLES GROUP LTD  COMMON STOCK   217,863        3,130,096 
    COLLECTOR AB  COMMON STOCK SEK.1   32,141        93,865 
    COLLIERS INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK   5,300        471,259 
    COLLINS FOODS LTD  COMMON STOCK   19,281        143,547 
    COLOPL INC  COMMON STOCK   9,900        98,218 
    COLOPLAST B  COMMON STOCK DKK1.   20,388        3,119,066 
    COLOWIDE CO LTD  COMMON STOCK   10,800        171,195 
    COLRUYT SA  COMMON STOCK   9,897        587,309 
    COLTENE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   813        79,093 
    COM2US CORP  COMMON STOCK KRW500.   2,421        354,183 
    COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN  COMMON STOCK HKD.1   269,845        78,616 
    COMET HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,306        292,741 
    COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN  REIT   102        293,879 
    COMFORTDELGRO CORP LTD  COMMON STOCK   336,500        425,595 
    COMINAR REAL ESTATE INV TR U  REIT   16,500        105,035 
    COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN  COMMON STOCK EGP10.   247,733        932,356 
    COMMERZBANK AG  COMMON STOCK   179,585        1,157,410 
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL  COMMON STOCK   306,779        19,457,987 
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN  COMMON STOCK EUR4.0   88,948        4,084,881 
    COMPAGNIE DES ALPES  COMMON STOCK   3,244        75,051 
    COMPAL ELECTRONICS  COMMON STOCK TWD10.   648,092        476,685 
    COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME  COMMON STOCK   53,700        303,542 
    COMPASS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1105   290,373        5,680,658 
    COMPEQ MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   157,000        244,172 
    COMPUGEN LTD  COMMON STOCK   9,200        111,412 
    COMPUGROUP MEDICAL SE + CO K  COMMON STOCK   4,110        395,313 
    COMPUTACENTER PLC  COMMON STOCK GBP.075555   11,443        424,530 
    COMPUTER ENGINEER + CONSULT  COMMON STOCK   5,900        86,804 
    COMPUTER MODELLING GROUP LTD  COMMON STOCK   14,800        56,691 
    COMPUTERSHARE LTD  COMMON STOCK   87,297        983,842 
    COMSYS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   21,100        657,871 
    COMTURE CORP  COMMON STOCK   2,800        79,361 
    CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S  REIT   50,600        62,217 
    CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.01   2,890,000        175,531 
    CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT  COMMON STOCK   173,500        615,451 
    CONEXIO CORP  COMMON STOCK   2,600        36,043 
    CONSTELLATION SOFTWARE INC  COMMON STOCK   3,400        4,411,246 
    CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR  COMMON STOCK EUR.301   3,538        170,011 
    CONTACT ENERGY LTD  COMMON STOCK   130,548        838,563 
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A  COMMON STOCK CNY1.0   23,900        1,289,358 
    CONTINENTAL AG  COMMON STOCK   18,697        2,774,811 
    CONTOURGLOBAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   9,144        26,846 

 

75

 

 

    CONTROLADORA NEMAK SAB DE CV  COMMON STOCK   508,800        67,413 
    CONTROLADORA VUELA CIA DE A  COMMON STOCK   119,400        147,591 
    CONVATEC GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   237,324        695,827 
    CONZZETA AG A REG  COMMON STOCK CHF2.0   258        317,982 
    COOPER ENERGY LTD  COMMON STOCK   502,913        151,465 
    CORBION NV  COMMON STOCK EUR.25   10,746        605,431 
    CORESTATE CAPITAL HOLDING S.  COMMON STOCK   3,708        66,239 
    CORETRONIC CORP  COMMON STOCK TWD10.0   24,000        34,692 
    CORONADO GLOBAL RESOURCE CDI  CDI   59,955        52,520 
    CORONATION FUND MANAGERS LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   48,730        142,340 
    CORP INMOBILIARIA VESTA SAB  COMMON STOCK   99,200        194,163 
    CORPORACION FINANCIERA ALBA  COMMON STOCK EUR1.   3,104        147,985 
    CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT  COMMON STOCK   15,006        202,933 
    CORTICEIRA AMORIM SA  COMMON STOCK EUR1.   11,544        163,147 
    CORUS ENTERTAINMENT INC B SH  COMMON STOCK   26,500        89,027 
    COSAN LOGISTICA SA  COMMON STOCK   13,700        49,022 
    COSAN SA  COMMON STOCK   38,149        558,952 
    COSCO SHIPPING ENERGY TRAN A  COMMON STOCK CNY1.0   27,700        28,301 
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO A  COMMON STOCK CNY1.0   99,200        185,322 
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO H  COMMON STOCK CNY1.0   470,000        564,131 
    COSCO SHIPPING INTERNATIONAL  COMMON STOCK   617,500        130,666 
    COSCO SHIPPING PORTS LTD  COMMON STOCK HKD.1   433,798        301,723 
    COSEL CO LTD  COMMON STOCK   8,700        106,130 
    COSMAX INC  COMMON STOCK KRW500.0   2,107        193,356 
    COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,400        221,276 
    COSMO PHARMACEUTICALS NV  COMMON STOCK   1,335        128,323 
    COSMOS PHARMACEUTICAL CORP  COMMON STOCK   3,600        581,643 
    COSTA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   49,367        155,548 
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO  COMMON STOCK HKD.1   1,473,938        2,039,109 
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD  COMMON STOCK USD.0001   239,000        1,620,774 
    COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC  COMMON STOCK GBP.01   62,400        453,401 
    COVESTRO AG  COMMON STOCK   29,845        1,843,783 
    COVIVIO  REIT EUR3.0   7,651        818,617 
    COWAY CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   10,890        728,910 
    CP ALL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,066,900        2,074,330 
    CRANEWARE PLC  COMMON STOCK GBP.01   2,912        91,603 
    CRANSWICK PLC  COMMON STOCK GBP.1   7,641        431,402 
    CRE LOGISTICS REIT INC  REIT   65        98,913 
    CREATE RESTAURANTS HOLDINGS  COMMON STOCK   15,700        94,567 
    CREATE SD HOLDINGS CO  COMMON STOCK   4,900        184,148 
    CREDICORP LTD  COMMON STOCK USD5.   4,752        763,171 
    CREDICORP LTD  COMMON STOCK USD5.0   8,685        1,424,514 
    CREDIT AGRICOLE SA  COMMON STOCK EUR3.0   199,154        2,518,700 
    CREDIT CORP GROUP LTD  COMMON STOCK   7,584        225,321 
    CREDIT SAISON CO LTD  COMMON STOCK   26,500        307,776 
    CREDIT SUISSE GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.04   416,031        5,360,253 
    CREDITO EMILIANO SPA  COMMON STOCK EUR1.0   20,791        112,642 
    CREDITO VALTELLINESE SPA  COMMON STOCK   21,905        309,004 
    CRESCENT POINT ENERGY CORP  COMMON STOCK NPV   100,250        233,707 
    CREST NICHOLSON HOLDINGS  COMMON STOCK GBP.05   44,092        196,765 
    CRESUD S.A.C.I.F.Y A.  COMMON STOCK ARS1.0   4        3 
    CRH PLC  COMMON STOCK EUR.32   144,479        6,116,964 
    CRODA INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.1060976   21,864        2,151,116 
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTME  REIT   8,100        91,236 
    CROMWELL PROPERTY GROUP  REIT   204,650        137,525 
    CRONOS GROUP INC  COMMON STOCK   31,800        220,653 
    CROPENERGIES AG  COMMON STOCK   4,449        64,789 
    CROWN RESORTS LTD  COMMON STOCK   68,654        510,616 
    CRRC CORP LTD   H  COMMON STOCK CNY1.0   809,000        222,940 
    CRRC CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   211,800        172,179 
    CRYSTALGENOMICS INC  COMMON STOCK KRW500.0   6,154        101,715 
    CS WIND CORP  COMMON STOCK KRW500.0   1,254        203,721 
    CSBC CORP TAIWAN  COMMON STOCK TWD10.0   22,820        23,148 
    CSC FINANCIAL CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        193,832 
    CSL LTD  COMMON STOCK   78,727        17,218,068 
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT  COMMON STOCK   1,670,400        1,707,837 
    CSR LTD  COMMON STOCK   91,994        371,597 
    CSTONE PHARMACEUTICALS  COMMON STOCK USD.0001   90,000        117,140 
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR  REIT   5,300        107,027 
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.   3,289,652        2,306,919 
    CTCI CORP  COMMON STOCK TWD10.   113,000        153,555 
    CTS EVENTIM AG + CO KGAA  COMMON STOCK   10,750        715,622 
    CTT CORREIOS DE PORTUGAL  COMMON STOCK EUR.17   50,447        144,329 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            150,288 

 

76

 

 

    CURRENCY CONTRACT  GBP/USD            223,777 
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            144,749 
    CURRENCY CONTRACT  CHF/USD            (6,222)
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            (27,559)
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            43,080 
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            125 
    CURRENCY CONTRACT  USD/NOK            160 
    CURRENCY CONTRACT  USD/SEK            476 
    CURVES HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   10,200        76,384 
    CVC BRASIL OPERADORA E AGENC  COMMON STOCK   27,886        110,754 
    CVC BRASIL OPERADORA E AGENC  CVC BRASIL OPERADORA  CW21   4,186        7,737 
    CVS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.002   11,519        236,569 
    CYBERAGENT INC  COMMON STOCK   17,100        1,179,910 
    CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL  COMMON STOCK ILS.01   6,752        1,091,056 
    CYBERDYNE INC  COMMON STOCK   22,400        157,840 
    CYBOZU INC  COMMON STOCK   4,600        114,551 
    CYFROWY POLSAT SA  COMMON STOCK PLN.04   56,616        462,267 
    CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP  COMMON STOCK   74,600        426,214 
    CZECH KORUNA  FOREIGN CURRENCY   1,375,201        64,071 
    D IETEREN SA/NV  COMMON STOCK   3,954        328,491 
    D/S NORDEN  COMMON STOCK DKK1.   4,707        84,956 
    DAETWYLER HOLDING AG BR  COMMON STOCK CHF.05   1,358        395,696 
    DAEWOO ENGINEERING + CONSTR  COMMON STOCK KRW5000.   33,894        155,689 
    DAEWOO SHIPBUILDING + MARINE  COMMON STOCK KRW5000.   5,130        129,778 
    DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW2500.   846        128,155 
    DAH SING BANKING GROUP LTD  COMMON STOCK   76,400        78,454 
    DAH SING FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK   26,050        73,452 
    DAI DAN CO LTD  COMMON STOCK   2,100        60,644 
    DAI ICHI LIFE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   182,100        2,766,353 
    DAI NIPPON PRINTING CO LTD  COMMON STOCK   41,000        739,619 
    DAIBIRU CORP  COMMON STOCK   7,900        100,210 
    DAICEL CORP  COMMON STOCK   44,500        326,449 
    DAIDO STEEL CO LTD  COMMON STOCK   4,700        196,680 
    DAIFUKU CO LTD  COMMON STOCK   17,400        2,153,911 
    DAIHEN CORP  COMMON STOCK   3,200        155,840 
    DAIHO CORP  COMMON STOCK   2,500        88,213 
    DAIICHI JITSUGYO CO LTD  COMMON STOCK   1,000        39,868 
    DAIICHI SANKYO CO LTD  COMMON STOCK   289,200        9,914,855 
    DAIICHIKOSHO CO LTD  COMMON STOCK   6,800        234,847 
    DAIKEN CORP  COMMON STOCK   1,900        32,280 
    DAIKIN INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   42,300        9,421,832 
    DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD  COMMON STOCK   900        60,096 
    DAILY MAIL+GENERAL TST A NV  COMMON STOCK GBP.125   27,087        275,968 
    DAIMLER AG REGISTERED SHARES  COMMON STOCK NPV   145,468        10,287,741 
    DAIO PAPER CORP  COMMON STOCK   12,700        246,783 
    DAISEKI CO LTD  COMMON STOCK   6,700        196,679 
    DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GR  COMMON STOCK   6,250        135,418 
    DAITO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   2,000        72,152 
    DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD  COMMON STOCK   11,000        1,028,912 
    DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK   95,600        2,853,904 
    DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT  REIT   343        848,487 
    DAIWA INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   4,100        41,882 
    DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP  REIT   59        374,936 
    DAIWA SECURITIES GROUP INC  COMMON STOCK   248,600        1,133,950 
    DAIWA SECURITIES LIVING INVE  REIT   301        278,991 
    DAIWABO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,100        276,062 
    DALATA HOTEL GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.01   42,852        198,458 
    DALI FOODS GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   374,000        213,737 
    DALLAH HEALTHCARE CO  COMMON STOCK SAR10.0   5,343        68,717 
    DANIELI + CO  COMMON STOCK EUR1.   2,225        38,981 
    DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   128,746        21,163 
    DANONE  COMMON STOCK EUR.25   106,710        7,024,524 
    DANSKE BANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   118,372        1,965,889 
    DAQIN RAILWAY CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   267,300        264,072 
    DAQO NEW ENERGY CORP ADR  ADR   9,000        516,240 
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV  COMMON STOCK SAR10.0   89,759        207,195 
    DARWIN PRECISIONS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   311,006        155,712 
    DASSAULT AVIATION SA  COMMON STOCK EUR8.0   396        435,089 
    DASSAULT SYSTEMES SE  COMMON STOCK EUR.5   22,634        4,605,094 
    DATA 3 LTD  COMMON STOCK   13,522        58,751 
    DATAGROUP SE  COMMON STOCK   710        43,571 
    DATALOGIC SPA  COMMON STOCK EUR.52   3,531        60,429 
    DATATEC LTD  COMMON STOCK ZAR.01   51,097        85,145 
    DAVIDE CAMPARI MILANO NV  COMMON STOCK EUR.01   93,345        1,069,372 

 

77

 

 

    DAWNING INFORMATION INDUST A  COMMON STOCK CNY1.0   41,080        215,582 
    DB HITEK CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,037        284,472 
    DB INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   8,920        359,437 
    DBS GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   321,281        6,076,762 
    DCC PLC  COMMON STOCK EUR.25   16,621        1,180,947 
    DCM HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   18,300        208,620 
    DE GREY MINING LTD  COMMON STOCK   87,046        68,190 
    DE LONGHI SPA  COMMON STOCK EUR1.5   12,207        384,783 
    DECHRA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK GBP.01   16,078        870,082 
    DELEK GROUP LTD  COMMON STOCK ILS1.   1,579        49,112 
    DELIVERY HERO SE  COMMON STOCK   21,139        3,286,095 
    DELTA ELECTRONICS INC  COMMON STOCK TWD10.   344,794        3,216,287 
    DELTA ELECTRONICS THAI FORGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   53,300        864,613 
    DEMAE CAN CO LTD  COMMON STOCK   6,200        188,570 
    DEMANT A/S  COMMON STOCK DKK.2   18,588        734,841 
    DENA CO LTD  COMMON STOCK   14,400        257,059 
    DENKA CO LTD  COMMON STOCK   14,500        566,981 
    DENKI KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   3,100        80,394 
    DENSO CORP  COMMON STOCK   73,500        4,376,556 
    DENTSU GROUP INC  COMMON STOCK   37,200        1,107,068 
    DERICHEBOURG  COMMON STOCK EUR.25   10,108        73,560 
    DERMAPHARM HOLDING SE  COMMON STOCK   3,203        223,254 
    DERWENT LONDON PLC  REIT GBP.05   16,541        769,440 
    DESCARTES SYSTEMS GRP/THE  COMMON STOCK   14,600        853,195 
    DESCENTE LTD  COMMON STOCK   7,800        134,832 
    DESPEGAR.COM CORP  COMMON STOCK NPV   19,800        253,638 
    DETERRA ROYALTIES LTD  COMMON STOCK   77,882        289,439 
    DEUTSCHE BANK AG REGISTERED  COMMON STOCK   333,715        3,638,809 
    DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG  COMMON STOCK   1,888        76,473 
    DEUTSCHE BOERSE AG  COMMON STOCK   32,382        5,506,051 
    DEUTSCHE EUROSHOP AG  COMMON STOCK   8,860        200,049 
    DEUTSCHE LUFTHANSA REG  COMMON STOCK   50,798        672,417 
    DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG  COMMON STOCK   18,173        195,206 
    DEUTSCHE POST AG REG  COMMON STOCK   168,130        8,333,309 
    DEUTSCHE TELEKOM AG REG  COMMON STOCK   566,496        10,368,608 
    DEUTSCHE WOHNEN SE  COMMON STOCK   58,100        3,106,370 
    DEUTZ AG  COMMON STOCK   23,520        146,776 
    DEVOTEAM SA  COMMON STOCK EUR.15   24        2,733 
    DEXERIALS CORP  COMMON STOCK   9,200        120,425 
    DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK USD.0005   123,000        46,965 
    DEXUS  REIT   176,696        1,328,359 
    DFDS A/S  COMMON STOCK DKK20.0   6,037        272,927 
    DGB FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.   37,354        234,675 
    DHC SOFTWARE CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   116,200        147,826 
    DIAGEO PLC  COMMON STOCK GBP.2893518   393,249        15,764,764 
    DIALOG GROUP BHD  COMMON STOCK   646,000        555,784 
    DIALOG SEMICONDUCTOR PLC  COMMON STOCK GBP.001   12,098        661,666 
    DIASORIN SPA  COMMON STOCK EUR1.0   4,568        952,530 
    DIC ASSET AG  COMMON STOCK   9,263        151,844 
    DIC CORP  COMMON STOCK   12,800        324,690 
    DICKER DATA LTD  COMMON STOCK   4,667        37,609 
    DIGI.COM BHD  COMMON STOCK   619,200        637,403 
    DIGITAL ARTS INC  COMMON STOCK   2,300        212,327 
    DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   319,000        261,782 
    DIGITAL GARAGE INC  COMMON STOCK   4,900        202,505 
    DIGITAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   3,300        55,803 
    DINO POLSKA SA  COMMON STOCK PLN.1   9,006        699,191 
    DIP CORP  COMMON STOCK   5,700        152,555 
    DIPLOMA PLC  COMMON STOCK GBP.05   20,444        613,200 
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP  COMMON STOCK GBP.1090909   212,519        1,012,672 
    DIS CHEM PHARMACIES PTY LTD  COMMON STOCK   62,806        89,900 
    DISCO CORP  COMMON STOCK   5,000        1,686,611 
    DISCOVERY LTD  COMMON STOCK ZAR.001   60,896        630,494 
    DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL  COMMON STOCK EUR.01   296,617        41,584 
    DIVERSIFIED GAS + OIL PLC  COMMON STOCK GBP.01   114,915        177,600 
    DIXONS CARPHONE PLC  COMMON STOCK GBP.001   178,073        283,525 
    DKSH HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.1   6,587        493,291 
    DL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   5,815        446,784 
    DMG MORI CO LTD  COMMON STOCK   23,300        355,356 
    DNB ASA  COMMON STOCK NOK10.0   177,823        3,506,157 
    DNO ASA  COMMON STOCK NOK.25   166,621        133,211 
    DO + CO AG  COMMON STOCK   1,009        82,034 
    DOCEBO INC  COMMON STOCK NPV   1,900        123,421 
    DOLLARAMA INC  COMMON STOCK   50,500        2,056,468 

  

78

 

 

    DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LT  COMMON STOCK   42,993        149,525 
    DOMETIC GROUP AB  COMMON STOCK   53,328        706,847 
    DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L  COMMON STOCK   11,093        744,204 
    DOMINO S PIZZA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.005208   75,360        325,758 
    DONG A SOCIO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   2,164        243,588 
    DONG A ST CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   2,080        169,944 
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   516,000        602,128 
    DONGJIN SEMICHEM CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   5,680        191,571 
    DONGKOOK PHARMACEUTICAL CO L  COMMON STOCK KRW500.0   4,156        112,182 
    DONGKUK STEEL MILL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   26,814        200,990 
    DONGSUH COMPANIES INC  COMMON STOCK KRW500.0   9,481        296,226 
    DONGWON INDUSTRIES CO.  COMMON STOCK KRW5000.   1,086        222,774 
    DONGYUE GROUP  COMMON STOCK HKD.1   212,000        168,186 
    DOOSAN BOBCAT INC  COMMON STOCK KRW500.0   8,793        239,667 
    DOOSAN FUEL CELL CO LTD  COMMON STOCK KRW100.0   4,265        211,268 
    DOOSAN HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.0   28,782        360,434 
    DOOSAN INFRACORE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   33,720        245,829 
    DORMAKABA HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.1   535        304,038 
    DOSHISHA CO LTD  COMMON STOCK   4,100        77,442 
    DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP  COMMON STOCK PHP.1   336,300        104,341 
    DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO  COMMON STOCK   7,100        102,152 
    DOUYU INTERNATIONAL HOLD ADR  ADR USD.0001   16,400        181,425 
    DOUZONE BIZON CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,874        562,142 
    DOWA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   8,530        310,624 
    DOWNER EDI LTD  COMMON STOCK   129,272        532,495 
    DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL  COMMON STOCK SAR10.0   8,905        258,728 
    DRAEGERWERK AG  COMMON STOCK   546        39,954 
    DRAEGERWERK AG   PREF  PREFERENCE   1,542        118,599 
    DRAPER ESPRIT PLC  COMMON STOCK GBP.01   1,372        12,380 
    DRAX GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1155172   68,117        350,395 
    DRB HICOM BHD  COMMON STOCK   126,700        65,521 
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE  REIT   10,800        111,476 
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV  REIT   5,400        83,925 
    DREAM UNLIMITED CL A SUB VOT  COMMON STOCK   5,527        92,189 
    DRILLING CO OF 1972/THE  COMMON STOCK DKK10.0   3,564        112,465 
    DS SMITH PLC  COMMON STOCK GBP.1   215,601        1,205,594 
    DSV PANALPINA A/S  COMMON STOCK DKK1.0   35,524        5,953,825 
    DTS CORP  COMMON STOCK   7,600        156,711 
    DUBAI INVESTMENTS PJSC  COMMON STOCK AED1.0   358,187        141,516 
    DUBAI ISLAMIC BANK  COMMON STOCK AED1.0   329,984        414,728 
    DUERR AG  COMMON STOCK   9,303        380,283 
    DUFRY AG REG  COMMON STOCK CHF5.0   9,549        595,435 
    DUNDEE PRECIOUS METALS INC  COMMON STOCK   26,400        189,608 
    DUNELM GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   17,355        287,982 
    DUR HOSPITALITY CO  COMMON STOCK SAR10.0   7,633        58,291 
    DURATEX SA  COMMON STOCK   82,014        303,650 
    DUSKIN CO LTD  COMMON STOCK   7,200        200,671 
    DYDO GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,500        77,959 
    DYE + DURHAM LTD  COMMON STOCK   7,100        281,587 
    E INK HOLDINGS INC  COMMON STOCK TWD10.   134,000        217,696 
    E MART INC  COMMON STOCK KRW5000.0   3,834        536,088 
    E.ON SE  COMMON STOCK   381,591        4,232,691 
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   2,126,279        1,935,522 
    EAGERS AUTOMOTIVE LTD  COMMON STOCK   28,328        290,782 
    EARTH CORP  COMMON STOCK   2,400        135,488 
    EAST JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   51,000        3,414,242 
    EAST MONEY INFORMATION CO A  COMMON STOCK CNY1.0   66,840        317,685 
    EASTERN PROVINCE CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.0   7,148        78,404 
    EASTERN WATER RESOURCES DE F  FOREIGN SH. THB1.0 A   158,100        49,076 
    EASYJET PLC  COMMON STOCK GBP.2728571   27,267        355,694 
    EBARA CORP  COMMON STOCK   15,600        510,258 
    EBRO FOODS SA  COMMON STOCK EUR.6   7,856        274,010 
    ECKERT + ZIEGLER STRAHLEN UN  COMMON STOCK   2,764        151,668 
    ECLAT TEXTILE COMPANY LTD  COMMON STOCK TWD10.   34,128        514,379 
    ECN CAPITAL CORP  COMMON STOCK   24,791        199,705 
    ECOFIBRE LTD  COMMON STOCK   32,103        47,324 
    ECOPRO BM CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   1,603        252,034 
    ECOPRO CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,496        160,596 
    EDENRED  COMMON STOCK EUR2.0   42,053        2,389,769 
    EDF  COMMON STOCK EUR.5   99,874        1,680,667 
    EDION CORP  COMMON STOCK   18,000        182,875 
    EDP   ENERGIAS DO BRASIL SA  COMMON STOCK   108,587        412,049 
    EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA  COMMON STOCK EUR1.   543,964        3,433,102 
    EDREAMS ODIGEO SL  COMMON STOCK EUR.1   11,148        56,909 

 

79

 

 

    EFG INTERNATIONAL AG  COMMON STOCK CHF.5   15,825        104,501 
    EGUARANTEE INC  COMMON STOCK   4,800        104,733 
    EGYPTIAN POUND  FOREIGN CURRENCY   1,464,201        93,083 
    EHIME BANK LTD/THE  COMMON STOCK   7,000        67,687 
    EIFFAGE  COMMON STOCK EUR4.0   13,874        1,399,289 
    EIKEN CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   5,200        103,697 
    EISAI CO LTD  COMMON STOCK   42,500        3,041,139 
    EIZO CORP  COMMON STOCK   2,700        95,328 
    ELAN CORP  COMMON STOCK   4,600        66,922 
    ELAN MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   51,054        243,462 
    ELBIT SYSTEMS LTD  COMMON STOCK ILS1.   5,030        663,236 
    ELCO LTD  COMMON STOCK ILS.25   1,699        86,213 
    ELDERS LTD  COMMON STOCK   22,602        172,028 
    ELDORADO GOLD CORP  COMMON STOCK   30,779        407,568 
    ELECOM CO LTD  COMMON STOCK   3,700        191,214 
    ELECTRA LTD  COMMON STOCK ILS1.   333        182,488 
    ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C  COMMON STOCK   25,300        350,893 
    ELECTRICITY GENERA PCL NVDR  NVDR THB10.0   53,300        343,623 
    ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDIN  COMMON STOCK   12,394        56,561 
    ELECTROCOMPONENTS PLC  COMMON STOCK GBP.1   69,512        909,337 
    ELECTROLUX AB SER B  COMMON STOCK SEK5.0   42,080        979,896 
    ELECTROLUX PROFESSIONAL AB B  COMMON STOCK SEK.1   42,080        239,328 
    ELEKTA AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   70,253        944,490 
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR  COMMON STOCK   75,700        795,028 
    ELEMENTIS PLC  COMMON STOCK GBP.05   99,675        155,988 
    ELIA GROUP SA/NV  COMMON STOCK   5,522        659,063 
    ELIOR GROUP  COMMON STOCK EUR.01   22,337        151,106 
    ELIS SA  COMMON STOCK EUR1.0   37,078        622,028 
    ELISA OYJ  COMMON STOCK   24,410        1,334,583 
    ELITE MATERIAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   54,000        302,911 
    ELITE SEMICONDUCTOR MICROELE  COMMON STOCK TWD10.0   168,000        388,560 
    ELKEM ASA  COMMON STOCK NOK5.0   49,568        162,210 
    ELMOS SEMICONDUCTOR SE  COMMON STOCK   1,538        51,698 
    ELRINGKLINGER AG  COMMON STOCK   4,846        94,067 
    EMAAR ECONOMIC CITY  COMMON STOCK SAR10.0   64,877        159,270 
    EMAAR MALLS PJSC  COMMON STOCK AED1.0   1,081,351        540,295 
    EMAAR PROPERTIES PJSC  COMMON STOCK AED1.0   754,878        726,328 
    EMBOTELLADORA ANDINA PREF B  PREFERENCE   61,136        155,076 
    EMBRACER GROUP AB  COMMON STOCK SEK.002777   32,116        768,551 
    EMBRAER SA  COMMON STOCK   116,970        198,967 
    EMECO HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   74,553        65,633 
    EMEMORY TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.0   15,000        319,052 
    EMERA INC  COMMON STOCK   42,300        1,796,256 
    EMIRATES NBD PJSC  COMMON STOCK AED1.   414,823        1,163,219 
    EMIRATES TELECOM GROUP CO  COMMON STOCK AED1.0   373,305        1,717,869 
    EMIS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   9,255        136,863 
    EML PAYMENTS LTD  COMMON STOCK   47,882        154,611 
    EMMI AG REG  COMMON STOCK CHF10.0   364        375,266 
    EMPIRE CO LTD  A  COMMON STOCK   29,600        808,308 
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC  REIT GBP.01   103,512        105,276 
    EMPRESA NACIONAL DE TELECOM  COMMON STOCK   16,972        105,781 
    EMPRESAS CMPC SA  COMMON STOCK   207,759        547,412 
    EMPRESAS COPEC SA  COMMON STOCK   87,230        888,761 
    EMS CHEMIE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.01   1,391        1,343,899 
    EN JAPAN INC  COMMON STOCK   6,800        204,049 
    ENAGAS SA  COMMON STOCK EUR1.5   41,896        921,400 
    ENAV SPA  COMMON STOCK NPV   49,983        218,434 
    ENBRIDGE INC  COMMON STOCK   350,240        11,191,735 
    ENCAVIS AG  COMMON STOCK   15,294        398,468 
    ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA  COMMON STOCK EUR.9   25,415        105,321 
    ENDEAVOUR MINING CORP  COMMON STOCK USD.1   21,773        506,214 
    ENDEAVOUR SILVER CORP  COMMON STOCK   26,500        133,894 
    ENDESA SA  COMMON STOCK EUR1.2   51,524        1,488,925 
    ENEA SA  COMMON STOCK PLN1.   35,851        62,848 
    ENEL AMERICAS SA ADR  ADR   154,279        1,268,173 
    ENEL CHILE SA ADR  ADR   105,080        408,761 
    ENEL SPA  COMMON STOCK EUR1.   1,418,696        14,348,789 
    ENEOS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   517,950        1,862,277 
    ENERFLEX LTD  COMMON STOCK   15,504        79,832 
    ENERGEAN PLC  COMMON STOCK GBP.01   16,629        165,201 
    ENERGISA SA UNITS  UNIT   31,400        317,873 
    ENERGIX RENEWABLE ENERGIES  COMMON STOCK   31,751        145,025 
    ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR  NVDR THB.1   303,200        500,638 
    ENERJISA ENERJI AS  COMMON STOCK   124,533        209,689 

 

80

 

  

    ENERPLUS CORP  COMMON STOCK   43,800        136,832 
    ENEVA SA  COMMON STOCK   33,400        400,225 
    ENGHOUSE SYSTEMS LTD  COMMON STOCK   7,100        343,575 
    ENGIE  COMMON STOCK EUR1.0   313,221        4,803,260 
    ENGIE BRASIL ENERGIA SA  COMMON STOCK   47,875        406,086 
    ENGIE ENERGIA CHILE SA  COMMON STOCK   101,139        124,769 
    ENGRO CORPORATION LTD  COMMON STOCK PKR10.   59,620        115,033 
    ENI SPA  COMMON STOCK   466,704        4,838,507 
    ENIGMO INC  COMMON STOCK   4,300        51,847 
    ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD  COMMON STOCK ILS.01   133,658        279,708 
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   142,000        2,083,893 
    ENNOCONN CORP  COMMON STOCK TWD10.0   8,167        73,244 
    ENPLAS CORP  COMMON STOCK   3,600        136,180 
    ENTAIN PLC  COMMON STOCK EUR.01   100,008        1,551,757 
    ENTRA ASA  COMMON STOCK NOK1.0   27,152        616,695 
    ENZYCHEM LIFESCIENCES CORP  COMMON STOCK KRW500.0   1,118        108,828 
    EO TECHNICS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   2,377        256,928 
    EPIROC AB A  COMMON STOCK SEK.412413   117,698        2,143,396 
    EPIROC AB B  COMMON STOCK SEK.412413   61,585        1,045,209 
    EPISTAR CORP  COMMON STOCK TWD10.0   219,524        323,450 
    EPS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   11,100        105,228 
    EQT AB  COMMON STOCK SEK.1   37,151        951,201 
    EQUATORIAL ENERGIA SA   ORD  COMMON STOCK   156,500        700,463 
    EQUINITI GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.00001   61,906        93,489 
    EQUINOR ASA  COMMON STOCK NOK2.5   185,024        3,074,444 
    EQUINOX GOLD CORP  COMMON STOCK   21,500        382,573 
    EQUITABLE GROUP INC  COMMON STOCK   2,100        166,484 
    EQUITAL LTD  COMMON STOCK ILS1.0   7,052        184,331 
    EQUITES PROPERTY FUND LTD  REIT   63,509        75,083 
    ERAMET  COMMON STOCK EUR3.05   1,657        87,140 
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK  COMMON STOCK TRY1.   335,700        676,346 
    EREX CO LTD  COMMON STOCK   1,100        22,147 
    ERG SPA  COMMON STOCK EUR.1   10,911        311,923 
    ERGOMED PLC  COMMON STOCK GBP.01   6,236        90,377 
    ERICSSON LM B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   499,790        5,937,946 
    ERO COPPER CORP  COMMON STOCK   11,800        189,133 
    ERSTE GROUP BANK AG  COMMON STOCK   55,270        1,671,209 
    ESPEC CORP  COMMON STOCK   2,800        56,125 
    ESR CAYMAN LTD  COMMON STOCK USD.001   284,000        1,018,230 
    ESR REIT  REIT   724,758        216,782 
    ESSENTRA PLC  COMMON STOCK GBP.25   49,545        207,625 
    ESSILORLUXOTTICA  COMMON STOCK EUR.18   49,075        7,665,448 
    ESSITY AKTIEBOLAG B  COMMON STOCK SEK3.35   108,358        3,488,731 
    ETERNAL MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   242,102        315,037 
    ETIHAD ETISALAT CO  COMMON STOCK SAR10.   63,995        488,713 
    EUGLENA CO LTD  COMMON STOCK   13,400        100,676 
    EURASIA MINING PLC  COMMON STOCK GBP.001   306,150        139,178 
    EURAZEO SE  COMMON STOCK   6,084        456,081 
    EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   942,891        1,153,674 
    EUROBANK ERGASIAS SERVICES A  COMMON STOCK EUR.22   445,586        315,944 
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIE CV  DUTCH CERT EUR5.0   10,443        196,685 
    EUROFINS SCIENTIFIC  COMMON STOCK EUR.1   20,380        1,902,338 
    EUROMONEY INSTL INVESTOR PLC  COMMON STOCK GBP.0025   18,756        271,572 
    EURONAV NV  COMMON STOCK   31,627        255,465 
    EURONEXT NV  COMMON STOCK EUR1.6   9,626        1,062,271 
    EUROPRIS ASA  COMMON STOCK NOK1.0   40,548        242,149 
    EUSKALTEL SA  COMMON STOCK EUR3.0   14,283        152,861 
    EUTELSAT COMMUNICATIONS  COMMON STOCK EUR1.0   27,239        308,760 
    EVA AIRWAYS CORP  COMMON STOCK TWD10.   612,004        286,535 
    EVE ENERGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   19,959        249,579 
    EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV  COMMON STOCK HKD.01   84,000        184,992 
    EVERBRIGHT SECURITIE CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   42,500        120,740 
    EVERGREEN MARINE CORP LTD  COMMON STOCK TWD10.   446,131        646,589 
    EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   146,845        220,052 
    EVERTZ TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK   4,800        49,808 
    EVOLUTION GAMING GROUP  COMMON STOCK SEK.003   31,548        3,204,395 
    EVOLUTION MINING LTD  COMMON STOCK   281,177        1,069,534 
    EVONIK INDUSTRIES AG  COMMON STOCK   37,588        1,226,502 
    EVOTEC SE  COMMON STOCK   23,029        853,438 
    EVRAZ PLC  COMMON STOCK USD.05   87,508        564,474 
    EXASOL AG  COMMON STOCK   1,888        63,908 
    EXCHANGE INCOME CORP  COMMON STOCK   2,900        83,403 
    EXEDY CORP  COMMON STOCK   4,500        55,337 
    EXOR NV  COMMON STOCK EUR.01   17,850        1,435,001 

 

81

 

 

    EXPERIAN PLC  COMMON STOCK USD.1   155,114        5,959,638 
    EXTENDICARE INC  COMMON STOCK   16,400        85,476 
    EXXARO RESOURCES LTD  COMMON STOCK ZAR.01   44,532        417,735 
    EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR  COMMON STOCK   27,800        229,826 
    EZAKI GLICO CO LTD  COMMON STOCK   8,200        360,571 
    F SECURE OYJ  COMMON STOCK   16,351        76,533 
    F+F CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   1,178        91,596 
    FABEGE AB  COMMON STOCK SEK30.82   52,818        831,454 
    FACC AG  COMMON STOCK   4,390        45,708 
    FAES FARMA SA  COMMON STOCK EUR.1   27,726        211,682 
    FAES FARMA SA  RIGHT   27,726        5,699 
    FAGRON  COMMON STOCK   10,966        255,084 
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  COMMON STOCK   4,500        1,532,437 
    FALABELLA SA  COMMON STOCK   139,631        518,767 
    FALCK RENEWABLES SPA  COMMON STOCK EUR1.0   19,528        156,843 
    FAN COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK   21,400        87,014 
    FANCL CORP  COMMON STOCK   13,200        527,237 
    FANHUA INC SPONSORED ADR  ADR USD.001   9,500        114,380 
    FANTASIA HOLDINGS GROUP CO  COMMON STOCK HKD.1   264,000        45,996 
    FANUC CORP  COMMON STOCK   32,400        7,978,215 
    FAR EAST CONSORTIUM INTERNAT  COMMON STOCK HKD.1   217,000        80,620 
    FAR EAST HORIZON LTD  COMMON STOCK   358,000        369,468 
    FAR EASTERN DEPARTMENT STORE  COMMON STOCK TWD10.   296,670        252,837 
    FAR EASTERN INTL BANK  COMMON STOCK TWD10.   451,708        174,444 
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP  COMMON STOCK TWD10.   554,461        570,206 
    FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   315,000        685,551 
    FARADAY TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   117,396        212,736 
    FAST RETAILING CO LTD  COMMON STOCK   9,900        8,884,580 
    FASTIGHETS AB BALDER B SHRS  COMMON STOCK SEK1.0   18,519        969,316 
    FATTAL HOLDINGS 1998 LTD  COMMON STOCK   1,411        152,626 
    FAURECIA  COMMON STOCK EUR7.0   13,506        693,478 
    FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR + C  COMMON STOCK SAR10.   12,467        72,444 
    FCC CO LTD  COMMON STOCK   5,800        100,395 
    FENG HSIN STEEL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   81,000        204,964 
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   83,001        590,878 
    FERGUSON PLC  COMMON STOCK GBP.1   38,101        4,631,632 
    FERRARI NV  COMMON STOCK EUR.01   22,046        5,105,907 
    FERREXPO PLC  COMMON STOCK GBP.1   40,218        155,617 
    FERROTEC HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,000        102,644 
    FERROVIAL SA  COMMON STOCK EUR.2   80,394        2,299,696 
    FEVERTREE DRINKS PLC  COMMON STOCK GBP.0025   16,364        618,322 
  FF GROUP  COMMON STOCK EUR.3   6,634      38,962 
  FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV  COMMON STOCK EUR.01   196,425      3,517,921 
   FIBERHOME TELECOM TECH CO A  COMMON STOCK CNY1.0   12,800       47,206 
   FIBI HOLDINGS  COMMON STOCK ILS.05   6,058       184,112 
   FIBRA UNO ADMINISTRACION SA  REIT   541,300       611,511 
   FIERA CAPITAL CORP  COMMON STOCK   12,400       103,950 
   FIH MOBILE LTD  COMMON STOCK USD.04   599,000       73,427 
   FILA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   9,003       362,577 
   FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO  COMMON STOCK   19,100       93,839 
   FINCANTIERI SPA  COMMON STOCK NPV   75,327       50,238 
   FINECOBANK SPA  COMMON STOCK EUR.33   110,568       1,807,234 
   FINGERPRINT CARDS AB B  COMMON STOCK SEK.04   33,364       70,706 
   FINNAIR OYJ  COMMON STOCK EUR.85   108,851       100,793 
   FINNING INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   28,000       594,066 
   FIRICH ENTERPRISES CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   116,665       119,824 
   FIRST ABU DHABI BANK PJSC  COMMON STOCK AED1.0   497,659       1,748,825 
   FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN  UNIT   13,800       194,660 
   FIRST DERIVATIVES PLC  COMMON STOCK GBP.005   3,070       134,466 
   FIRST FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,898,430       1,445,552 
   FIRST INTL BANK ISRAEL  COMMON STOCK ILS.05   8,135       216,201 
   FIRST MAJESTIC SILVER CORP  COMMON STOCK   34,000       455,824 
   FIRST NATIONAL FINANCIAL COR  COMMON STOCK   3,300       107,444 
   FIRST PACIFIC CO  COMMON STOCK USD.01   425,000       135,625 
   FIRST QUANTUM MINERALS LTD  COMMON STOCK   101,376       1,818,243 
   FIRST RESOURCES LTD  COMMON STOCK   125,600       121,502 
   FIRSTGROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   209,112       208,619 
   FIRSTRAND LTD  COMMON STOCK ZAR.01   909,705       3,173,588 
   FIRSTSERVICE CORP  COMMON STOCK   6,500       888,878 
   FISCHER (GEORG) REG  COMMON STOCK CHF1.0   728       938,342 
   FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C  COMMON STOCK   108,011       2,566,741 
   FIVERR INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   1,800       351,180 
   FIXSTARS CORP  COMMON STOCK   6,500       59,385 
   FJORDKRAFT HOLDING ASA  COMMON STOCK NOK.3   11,682       113,553 

 

82

 

 

   FLATEXDEGIRO AG  COMMON STOCK   3,702       287,650 
   FLETCHER BUILDING LTD  COMMON STOCK   152,066       647,471 
   FLEURY SA  COMMON STOCK   43,200       225,496 
   FLEX LNG LTD  COMMON STOCK USD.1   5,497       48,239 
   FLEXIUM INTERCONNECT INC  COMMON STOCK TWD10.   51,000       220,433 
   FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L  COMMON STOCK   10,221       220,065 
   FLOW TRADERS  COMMON STOCK EUR.1   4,058       134,354 
   FLSMIDTH + CO A/S  COMMON STOCK DKK20.   7,036       270,039 
   FLUGHAFEN ZURICH AG REG  COMMON STOCK CHF10.0   3,392       600,896 
   FLUIDRA SA  COMMON STOCK EUR1.0   8,689       222,801 
   FLUTTER ENTERTAINMENT PLC  COMMON STOCK EUR.09   3,381       697,232 
   FLUTTER ENTERTAINMENT PLC  COMMON STOCK EUR.09   24,711       5,114,096 
   FNAC DARTY SA  COMMON STOCK EUR1.0   4,074       262,889 
   FOCUS MEDIA INFORMATION TE A  COMMON STOCK CNY1.0   227,600       344,328 
   FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA  COMMON STOCK EUR1.   14,545       156,725 
   FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD  UNIT   335,100       2,538,287 
   FOOSUNG CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   8,657       94,395 
   FORBO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   190       326,792 
   FORD OTOMOTIV SANAYI AS  COMMON STOCK TRY1.   15,354       260,987 
   FORMOSA CHEMICALS + FIBRE  COMMON STOCK TWD10.0   641,582       1,937,554 
   FORMOSA PETROCHEMICAL CORP  COMMON STOCK TWD10.0   208,920       742,030 
   FORMOSA PLASTICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   697,528       2,395,681 
   FORMOSA TAFFETA CO.  COMMON STOCK TWD10.   209,319       230,950 
   FORMULA SYSTEMS (1985) LTD  COMMON STOCK ILS1.0   1,761       152,471 
   FORTERRA PLC  COMMON STOCK   37,610       125,913 
   FORTESCUE METALS GROUP LTD  COMMON STOCK   290,798       5,262,501 
   FORTIS INC  COMMON STOCK   80,353       3,279,714 
   FORTNOX AB  COMMON STOCK SEK.02   11,564       647,781 
   FORTRESS REIT LTD A  REIT   450,352       417,147 
   FORTUM OYJ  COMMON STOCK EUR3.4   76,223       1,836,486 
   FORTUNA SILVER MINES INC  COMMON STOCK   34,300       281,615 
   FOSHAN HAITIAN FLAVOURING  A  COMMON STOCK CNY1.0   32,160       989,141 
   FOSTER ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   3,500       43,243 
   FOSUN INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   438,698       689,442 
   FOUNDER SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   68,300       108,478 
   FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE A  COMMON STOCK CNY1.0   41,600       87,297 
   FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   163,496       309,951 
   FP CORP  COMMON STOCK   8,200       344,328 
   FRANCE BED HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   4,200       36,678 
   FRANCO NEVADA CORP  COMMON STOCK   32,759       4,103,875 
   FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT  COMMON STOCK   6,568       396,776 
   FRASER + NEAVE HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   37,300       298,023 
   FRASERS CENTREPOINT TRUST  REIT   134,860       250,802 
   FRASERS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   35,651       218,096 
   FRASERS LOGISTICS + COMMERCI  REIT   364,698       388,719 
   FREEDOM FOODS GROUP LTD  COMMON STOCK   16,498       38,319 
   FREEE KK  COMMON STOCK   3,700       359,604 
   FREEHOLD ROYALTIES LTD  COMMON STOCK   17,500       71,566 
   FREENET AG  COMMON STOCK   23,900       502,900 
   FRESENIUS MEDICAL CARE AG +  COMMON STOCK   36,241       3,027,524 
   FRESENIUS SE + CO KGAA  COMMON STOCK   71,062       3,288,743 
   FRESNILLO PLC  COMMON STOCK USD.5   31,091       480,773 
   FRONTIER DEVELOPMENTS PLC  COMMON STOCK GBP.005   3,673       154,766 
   FRONTIER REAL ESTATE INVEST  REIT   85       328,886 
   FRONTLINE LTD  COMMON STOCK USD1.0   14,116       89,524 
   FTSE 100 IDX FUT  MAR21  IFEU 20210319   630       (79,228)
   FU SHOU YUAN INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD.01   158,000       148,414 
   FUBON FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,178,938       1,965,414 
   FUCHS PETROLUB SE PREF  PREFERENCE   12,458       708,285 
   FUFENG GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   431,000       161,299 
   FUGRO NV CVA  DUTCH CERT EUR.05   17,069       158,072 
   FUJI CO LTD  COMMON STOCK   3,200       60,675 
   FUJI CORP/AICHI  COMMON STOCK   13,200       348,529 
   FUJI ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   21,800       786,772 
   FUJI KYUKO CO LTD  COMMON STOCK   3,700       172,821 
   FUJI MEDIA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,900       84,336 
   FUJI OIL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   8,900       254,044 
   FUJI SEAL INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   10,200       200,261 
   FUJI SOFT INC  COMMON STOCK   4,400       220,184 
   FUJIBO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,200       44,818 
   FUJICCO CO LTD  COMMON STOCK   3,200       62,138 
   FUJIFILM HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   61,000       3,217,451 
   FUJIKURA LTD  COMMON STOCK   51,700       238,956 
   FUJIMI INC  COMMON STOCK   4,000       151,696 

 

83

 

 

   FUJIMORI KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   4,000       185,077 
   FUJIO FOOD GROUP INC  COMMON STOCK   1,300       15,836 
   FUJITEC CO LTD  COMMON STOCK   11,700       253,030 
   FUJITSU GENERAL LTD  COMMON STOCK   11,100       301,014 
   FUJITSU LTD  COMMON STOCK   33,200       4,806,604 
   FUJIYA CO LTD  COMMON STOCK   1,900       43,362 
   FUKUDA CORP  COMMON STOCK   1,000       54,606 
   FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC  COMMON STOCK   2,400       93,248 
   FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   28,600       512,679 
   FUKUOKA REIT CORP  REIT   125       185,374 
   FUKUSHIMA GALILEI CO LTD  COMMON STOCK   2,200       95,741 
   FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD  COMMON STOCK   5,100       215,076 
   FULLCAST HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   6,000       93,566 
   FUNAI SOKEN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   6,800       166,374 
   FURUKAWA CO LTD  COMMON STOCK   4,800       57,143 
   FURUKAWA ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   12,200       329,527 
   FUSO CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   3,800       136,879 
   FUTABA INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK   13,100       67,192 
   FUTURE CORP  COMMON STOCK   3,900       66,873 
   FUTURE PLC  COMMON STOCK GBP.15   16,821       401,253 
   FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP A  COMMON STOCK CNY1.0   21,800       160,657 
   FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   98,000       539,955 
   FUYO GENERAL LEASE CO LTD  COMMON STOCK   3,000       199,876 
   G 7 HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,400       31,782 
   G BITS NETWORK TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   400       26,060 
   G STEEL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB5.0 A   202,800       880 
   G TEKT CORP  COMMON STOCK   3,700       53,993 
   G TREEBNT CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,591       96,723 
   G.U.D. HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   16,444       149,027 
   G4S PLC  COMMON STOCK GBP.25   236,587       820,819 
   G8 EDUCATION LTD  COMMON STOCK   87,598       79,837 
   GAKKEN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,800       64,506 
   GALAPAGOS NV  COMMON STOCK   7,513       740,415 
   GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L  COMMON STOCK   361,000       2,807,385 
   GALENICA AG  COMMON STOCK CHF.1   8,330       555,775 
   GALP ENERGIA SGPS SA  COMMON STOCK EUR1.   106,128       1,137,028 
   GAM HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.05   40,542       99,190 
   GAMES WORKSHOP GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   4,096       811,886 
   GAMESYS GROUP PLC  COMMON STOCK   12,539       195,978 
   GAMUDA BHD  COMMON STOCK   413,530       400,420 
   GANFENG LITHIUM CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   12,000       186,489 
   GAZIT GLOBE LTD  COMMON STOCK ILS1.0   16,715       109,452 
   GAZPROM PJSC  COMMON STOCK RUB5.0   214,900       617,844 
   GAZPROM PJSC SPON ADR  ADR   20,664       114,874 
   GAZPROM PJSC SPON ADR  ADR   983,994       5,510,366 
   GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA  COMMON STOCK EUR.01   3,073       318,855 
   GB GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   31,809       407,930 
   GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   2,365,000       377,109 
   GCL SYSTEM INTEGRATION TEC A  COMMON STOCK CNY1.0   55,300       35,885 
   GCP STUDENT LIVING PLC  REIT   78,089       151,908 
   GDI INTEGRATED FACILITY SERV  COMMON STOCK   2,200       76,658 
   GDI PROPERTY GROUP  REIT   89,692       83,761 
   GDS HOLDINGS LTD   ADR  ADR USD.0004   10,700       1,404,607 
   GEA GROUP AG  COMMON STOCK   26,076       934,496 
   GEBERIT AG REG  COMMON STOCK CHF.1   6,296       3,945,267 
   GECINA SA  REIT EUR7.5   8,057       1,246,079 
   GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  COMMON STOCK HKD.02   985,000       3,372,371 
   GEK TERNA HOLDING REAL ESTAT  COMMON STOCK EUR.57   9,762       94,412 
   GEMDALE CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   49,100       101,581 
   GEMDALE PROPERTIES AND INVES  COMMON STOCK HKD.1   876,000       125,429 
   GEMVAX + KAEL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   9,880       216,646 
   GENEONELIFESCIENCE INC  COMMON STOCK KRW1000.0   6,827       135,935 
   GENER S.A.  COMMON STOCK   392,491       65,103 
   GENERAL INTERFACE SOLUTION  COMMON STOCK TWD10.0   36,000       146,754 
   GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G  COMMON STOCK   172,000       128,624 
   GENESIS ENERGY LTD  COMMON STOCK   96,886       252,825 
   GENEXINE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,357       385,575 
   GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO  COMMON STOCK TWD10.0   9,713       195,251 
   GENKY DRUGSTORES CO LTD  COMMON STOCK   1,800       70,892 
   GENMAB A/S  COMMON STOCK DKK1.0   11,203       4,538,036 
   GENOMMA LAB INTERNACIONAL B  COMMON STOCK   135,400       127,276 
   GENSCRIPT BIOTECH CORP  COMMON STOCK USD.001   170,000       248,386 
   GENTERA SAB DE CV  COMMON STOCK   166,400       82,927 
   GENTING BHD  COMMON STOCK   385,800       428,905 

 

84

 

 

   GENTING MALAYSIA BHD  COMMON STOCK   558,250       373,762 
   GENTING PLANTATIONS BHD  COMMON STOCK   160,100       392,305 
   GENTING SINGAPORE LTD  COMMON STOCK USD.1   985,799       632,966 
   GENUIT GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   37,837       310,867 
   GENUS PLC  COMMON STOCK GBP.1   11,171       641,557 
   GENWORTH MI CANADA INC  COMMON STOCK   6,700       228,294 
   GENWORTH MORTGAGE INSURANCE  COMMON STOCK   15,337       28,303 
   GEO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   5,700       66,901 
   GERDAU SA PREF  PREFERENCE   177,704       829,741 
   GERRESHEIMER AG  COMMON STOCK   5,628       604,388 
   GESTAMP AUTOMOCION SA  COMMON STOCK EUR.5   30,675       148,223 
   GETAC TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   70,000       122,086 
   GETINGE AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   43,022       1,006,025 
   GETLINK SE  COMMON STOCK EUR.4   73,495       1,275,938 
   GF SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,100       122,275 
   GF SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   251,800       356,151 
   GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VT  COMMON STOCK   31,800       926,294 
   GIANT MANUFACTURING  COMMON STOCK TWD10.   64,000       627,845 
   GIANT NETWORK GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   34,952       93,258 
   GIBSON ENERGY INC  COMMON STOCK   26,900       434,116 
   GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   73,000       202,788 
   GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B A  COMMON STOCK CNY1.0   4,900       148,364 
   GIKEN LTD  COMMON STOCK   2,900       120,272 
   GILAT SATELLITE NETWORKS LTD  COMMON STOCK ILS.2   3,969       25,722 
   GILDAN ACTIVEWEAR INC  COMMON STOCK   34,300       958,192 
   GIMV NV  COMMON STOCK   3,408       208,575 
   GIVAUDAN REG  COMMON STOCK CHF10.0   1,569       6,619,160 
   GJENSIDIGE FORSIKRING ASA  COMMON STOCK NOK2.   37,731       843,409 
   GLANBIA PLC  COMMON STOCK EUR.06   38,490       489,011 
   GLAXOSMITHKLINE PLC  COMMON STOCK GBP.25   844,107       15,690,095 
   GLENCORE PLC  COMMON STOCK USD.01   1,691,214       5,440,269 
   GLOBAL DOMINION ACCESS SA  COMMON STOCK EUR1.0   18,069       83,152 
   GLOBAL ONE REIT  REIT   166       168,475 
   GLOBAL POWER SYNERGY PCL F  FOREIGN SH. THB10.0 A   103,100       253,793 
   GLOBAL UNICHIP CORP  COMMON STOCK TWD10.0   16,079       193,191 
   GLOBALWAFERS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   40,000       1,012,247 
   GLOBANT SA  COMMON STOCK USD1.2   6,700       1,457,987 
   GLOBE TELECOM INC  COMMON STOCK PHP50.   15,121       639,418 
   GLODON CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   12,300       148,142 
   GLORY LTD  COMMON STOCK   8,200       165,634 
   GLORY SUN FINANCIAL GROUP LT  COMMON STOCK HKD.1   2,272,000       96,839 
   GLP J REIT  REIT   697       1,099,157 
   GMO FINANCIAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   12,200       84,340 
   GMO GLOBALSIGN HOLDINGS KK  COMMON STOCK   900       76,727 
   GMO INTERNET INC  COMMON STOCK   12,700       364,918 
   GMO PAYMENT GATEWAY INC  COMMON STOCK   7,100       948,573 
   GN STORE NORD A/S  COMMON STOCK DKK4.   21,974       1,748,979 
   GNI GROUP LTD  COMMON STOCK   8,100       142,066 
   GO AHEAD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   8,125       109,367 
   GOCO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0002   53,747       94,395 
   GOEASY LTD  COMMON STOCK   2,000       151,727 
   GOERTEK INC  A  COMMON STOCK CNY1.0   35,300       202,430 
   GOL LINHAS AEREAS INT SA PRE  PREFERENCE   18,400       90,103 
   GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD  COMMON STOCK TWD10.   61,000       109,678 
   GOLD FIELDS LTD  COMMON STOCK ZAR.5   149,825       1,390,183 
   GOLD ROAD RESOURCES LTD  COMMON STOCK   121,128       122,566 
   GOLDCREST CO LTD  COMMON STOCK   5,980       93,217 
   GOLDEN AGRI RESOURCES LTD  COMMON STOCK USD.025   1,230,887       147,888 
   GOLDEN OCEAN GROUP LTD  COMMON STOCK USD.05   17,786       83,081 
   GOLDSUN BUILDING MATERIALS C  COMMON STOCK TWD10.0   151,000       133,440 
   GOLDWIN INC  COMMON STOCK   3,800       250,673 
   GOME RETAIL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.025   2,175,944       261,099 
   GOODMAN GROUP  REIT   280,155       4,090,411 
   GOODMAN PROPERTY TRUST  REIT   201,552       338,492 
   GOURMET MASTER CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   15,456       77,600 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   52,906,170       52,906,170 
   GPT GROUP  REIT   357,731       1,243,297 
   GRACE TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK   2,200       147,883 
   GRAFTON GROUP PLC UTS  UNIT EUR.05   38,773       489,197 
   GRAINCORP LTD A  COMMON STOCK   39,952       129,574 
   GRAINGER PLC  COMMON STOCK GBP.05   115,496       448,082 
   GRAN COLOMBIA GOLD CORP  COMMON STOCK   9,500       60,154 
   GRAND CITY PROPERTIES  COMMON STOCK EUR.1   19,564       501,775 
   GRAND KOREA LEISURE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   9,085       139,581 

 

85

 

 

   GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL  COMMON STOCK TWD10.   141,000       118,945 
   GRANITE REAL ESTATE INVESTME  REIT   4,200       256,813 
   GRAPE KING BIO LTD  COMMON STOCK TWD10.   20,000       126,279 
   GREAT CANADIAN GAMING CORP  COMMON STOCK   9,900       337,874 
   GREAT PORTLAND ESTATES PLC  REIT GBP.1526316   39,211       358,358 
   GREAT WALL ENTERPRISES  COMMON STOCK TWD10.   107,100       193,383 
   GREAT WALL MOTOR CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   22,800       131,899 
   GREAT WALL MOTOR COMPANY H  COMMON STOCK CNY1.0   571,500       1,967,567 
   GREAT WEST LIFECO INC  COMMON STOCK   45,118       1,129,620 
   GREATEK ELECTRONICS INC  COMMON STOCK TWD10.   27,000       53,675 
   GREATLAND GOLD PLC  COMMON STOCK GBP.001   620,632       307,598 
   GREE INC  COMMON STOCK   18,400       107,856 
   GREEN CROSS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   1,448       543,020 
   GREEN CROSS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW500.0   6,826       261,575 
   GREENCORE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   76,568       120,944 
   GREENLAND HOLDINGS CORP LT A  COMMON STOCK CNY1.0   88,300       78,860 
   GREENLAND HONG KONG HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.5   427,150       128,383 
   GREENTOWN CHINA HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   149,000       217,714 
   GREENTOWN SERVICE GROUP CO L  COMMON STOCK HKD.00001   178,000       220,188 
   GREGGS PLC  COMMON STOCK GBP.02   17,360       425,223 
   GRENDENE SA  COMMON STOCK   27,900       45,043 
   GRENKE AG  COMMON STOCK   5,191       246,610 
   GRG BANKING EQUIPMENT CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   49,300       80,714 
   GRIEG SEAFOOD ASA  COMMON STOCK NOK4.   19,077       189,361 
   GRIFOLS SA  COMMON STOCK EUR.25   48,452       1,489,020 
   GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  COMMON STOCK   18,708       1,890,710 
   GROUPE CRIT  COMMON STOCK EUR.36   766       58,580 
   GROUPE GUILLIN  COMMON STOCK EUR.62   1,168       35,088 
   GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR  REIT   47,053       126,806 
   GROWTHPOINT PROPERTIES LTD  REIT   545,572       467,430 
   GRUMA S.A.B. B  COMMON STOCK   36,165       430,466 
   GRUPA AZOTY SA  COMMON STOCK PLN5.   8,272       60,906 
   GRUPA LOTOS SA  COMMON STOCK PLN1.   21,264       236,198 
   GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B  COMMON STOCK   65,700       731,997 
   GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B  COMMON STOCK   35,795       592,449 
   GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT  COMMON STOCK   59,300       382,040 
   GRUPO BIMBO SAB  SERIES A  COMMON STOCK   275,200       595,964 
   GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1  COMMON STOCK   78,461       259,693 
   GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA  COMMON STOCK EUR.3   7,462       266,268 
   GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA  COMMON STOCK   29,100       176,012 
   GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA  COMMON STOCK   57,600       82,965 
   GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE  COMMON STOCK EUR.03   4,204       23,066 
   GRUPO FINANCIERO BANORTE O  COMMON STOCK MXN3.5   447,036       2,460,039 
   GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR  ADR   19,000       166,060 
   GRUPO FINANCIERO GALICIA B  COMMON STOCK ARS1.0   8       12 
   GRUPO FINANCIERO INBURSA O  COMMON STOCK MXN.4137108   398,100       399,988 
   GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B  COMMON STOCK   536,409       2,271,840 
   GRUPO TELEVISA SAB SER CPO  UNIT   414,000       677,759 
   GS ENGINEERING + CONSTRUCT  COMMON STOCK KRW5000.   12,042       419,392 
   GS HOLDINGS  COMMON STOCK KRW5000.   10,571       365,710 
   GS HOME SHOPPING INC  COMMON STOCK KRW5000.   1,575       201,777 
   GS RETAIL CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   7,112       225,796 
   GS YUASA CORP  COMMON STOCK   11,200       322,494 
   GSX TECHEDU INC  ADR  ADR USD.000149   14,200       734,282 
   GT CAPITAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP10.   30,672       373,807 
   GUANGDONG HAID GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   17,200       172,579 
   GUANGDONG INVESTMENT LTD  COMMON STOCK   638,000       1,152,352 
   GUANGHUI ENERGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   90,500       39,173 
   GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   759,810       847,498 
   GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI A  COMMON STOCK CNY1.0   22,500       48,635 
   GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR A  COMMON STOCK CNY1.0   15,300       68,549 
   GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT A  COMMON STOCK CNY1.0   24,900       41,230 
   GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST A  COMMON STOCK CNY1.0   3,200       62,862 
   GUANGZHOU R+F PROPERTIES   H  COMMON STOCK CNY.25   246,000       317,005 
   GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON A  COMMON STOCK CNY1.0   6,800       119,744 
   GUDANG GARAM TBK PT  COMMON STOCK IDR500.   132,000       385,294 
   GULF BANK  COMMON STOCK KWD.1   258,502       186,101 
   GULF CABLE + ELECTRICAL IND  COMMON STOCK KWD.1   17,804       44,188 
   GULF ENERGY DEVELOPM FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   215,050       245,843 
   GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT  COMMON STOCK   7,920       177,296 
   GUNMA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   71,100       220,565 
   GUNZE LTD  COMMON STOCK   1,400       45,643 
   GUOSEN SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   53,400       111,578 
   GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL  COMMON STOCK   513,000       68,858 

 

86

 

 

   GUOTAI JUNAN SECURITIES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   81,800       219,626 
   GURIT HOLDING AG BR  COMMON STOCK CHF50.0   65       182,957 
   GURUNAVI INC  COMMON STOCK   9,300       47,291 
   GWA GROUP LTD  COMMON STOCK   26,504       71,755 
   H I S CO LTD  COMMON STOCK   9,800       152,155 
   H LUNDBECK A/S  COMMON STOCK DKK5.   11,962       410,362 
   H.U. GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK   9,200       248,007 
   H+R REAL ESTATE INV REIT UTS  REIT   25,900       270,181 
   H2O RETAILING CORP  COMMON STOCK   17,300       117,330 
   HABIB BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   125,800       104,695 
   HACHIJUNI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   63,900       213,933 
   HACI OMER SABANCI HOLDING  COMMON STOCK TRY1.   173,281       267,423 
   HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI  COMMON STOCK USD.000005   146,000       1,124,836 
   HAIER SMART HOME CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   66,321       296,887 
   HAIER SMART HOME CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   374,400       1,356,828 
   HAINAN MEILAN INTERNATIONA H  COMMON STOCK CNY1.0   15,000       79,390 
   HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.1   172,000       595,681 
   HAITONG INTERNATIONAL SECURI  COMMON STOCK HKD.1   421,930       101,840 
   HAITONG SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   88,100       173,602 
   HAITONG SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   575,200       514,449 
   HAKUHODO DY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   43,000       591,121 
   HALFORDS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   34,172       124,655 
   HALLA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   3,739       128,514 
   HALMA PLC  COMMON STOCK GBP.1   64,796       2,170,223 
   HALOWS CO LTD  COMMON STOCK   1,600       53,699 
   HALWANI BROS CO  COMMON STOCK SAR10.   1,866       44,466 
   HAMAKYOREX CO LTD  COMMON STOCK   4,100       116,597 
   HAMAMATSU PHOTONICS KK  COMMON STOCK   23,700       1,357,051 
   HAMBORNER REIT AG  REIT NPV   11,911       130,934 
   HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK  COMMON STOCK   4,600       103,797 
   HAMMERSON PLC  REIT GBP.05   657,541       224,247 
   HANA FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK KRW5000.   56,358       1,792,050 
   HANA MICROELECTRONICS FOREIG  FOREIGN SH. THB1.0 A   93,600       124,186 
   HANA TOUR SERVICE INC  COMMON STOCK KRW500.   2,631       135,658 
   HANALL BIOPHARMA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   7,618       263,803 
   HANG LUNG GROUP LTD  COMMON STOCK   157,000       390,519 
   HANG LUNG PROPERTIES LTD  COMMON STOCK   314,500       832,237 
   HANG SENG BANK LTD  COMMON STOCK   126,100       2,178,527 
   HANG SENG IDX FUT JAN21  XHKF 20210128   500       55,385 
   HANGZHOU HIKVISION DIGITAL A  COMMON STOCK CNY1.0   83,598       621,396 
   HANGZHOU STEAM TURBINE CO B  COMMON STOCK CNY1.   50,100       74,098 
   HANGZHOU TIGERMED CONSULTI A  COMMON STOCK CNY1.0   8,200       203,217 
   HANGZHOU TIGERMED CONSULTI H  COMMON STOCK CNY1.0   21,000       485,980 
   HANKOOK + CO  COMMON STOCK KRW500.0   11,008       148,215 
   HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO  COMMON STOCK KRW500.0   16,341       593,739 
   HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   38,600       1,287,136 
   HANKYU REIT INC  REIT   103       127,453 
   HANMI PHARM CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.   1,483       501,700 
   HANNOVER RUECK SE  COMMON STOCK   10,605       1,687,742 
   HANNSTAR DISPLAY CORP  COMMON STOCK TWD10.   799,703       349,940 
   HANON SYSTEMS  COMMON STOCK KRW100.0   46,150       688,479 
   HANSA BIOPHARMA AB  COMMON STOCK SEK1.0   8,881       260,459 
   HANSEN TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK   34,776       100,033 
   HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP  COMMON STOCK HKD.00001   84,000       981,384 
   HANSOL CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   1,536       278,779 
   HANSSEM CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.   3,290       317,039 
   HANWA CO LTD  COMMON STOCK   7,900       212,560 
   HANWHA AEROSPACE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   8,849       232,394 
   HANWHA CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.0   9,450       245,672 
   HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   51,332       116,257 
   HANWHA SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   22,445       987,265 
   HAP SENG CONSOLIDATED  COMMON STOCK   117,500       251,321 
   HARBIN ELECTRIC CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.   262,000       75,235 
   HAREL INSURANCE INVESTMENTS  COMMON STOCK ILS.1   21,493       198,663 
   HARGREAVES LANSDOWN PLC  COMMON STOCK GBP.004   55,406       1,156,226 
   HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC  COMMON STOCK   7,100       635,253 
   HARMONY GOLD MINING CO LTD  COMMON STOCK ZAR.5   84,450       406,254 
   HARTALEGA HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   214,000       647,025 
   HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   103,617       375,208 
   HASEKO CORP  COMMON STOCK   49,700       570,720 
   HAYS PLC  COMMON STOCK GBP.01   289,987       567,303 
   HAZAMA ANDO CORP  COMMON STOCK   35,000       244,755 
   HDC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,203       63,183 
   HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO E  COMMON STOCK KRW5000.0   10,736       258,651 

 

87

 

 

   HEALIOS KK  COMMON STOCK   2,400       45,773 
   HEALIUS LTD  COMMON STOCK   97,509       280,735 
   HEALTH AND HAPPINESS H+H INT  COMMON STOCK HKD.01   27,500       101,744 
   HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC A  COMMON STOCK CNY1.0   4,100       27,822 
   HEIDELBERGCEMENT AG  COMMON STOCK   26,674       1,998,393 
   HEINEKEN HOLDING NV  COMMON STOCK EUR1.6   19,735       1,861,821 
   HEINEKEN NV  COMMON STOCK EUR1.6   44,556       4,976,605 
   HEIWA CORP  COMMON STOCK   7,000       96,590 
   HEIWA REAL ESTATE CO LTD  COMMON STOCK   6,100       220,734 
   HEIWA REAL ESTATE REIT INC  REIT   154       191,963 
   HEIWADO CO LTD  COMMON STOCK   6,100       131,088 
   HELICAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   19,116       97,134 
   HELIOPOLIS HOUSING  COMMON STOCK EGP.25   532,344       205,769 
   HELIXMITH CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   8,710       265,180 
   HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA  COMMON STOCK EUR2.83   40,345       651,659 
   HELLOFRESH SE  COMMON STOCK   25,118       1,944,089 
   HELVETIA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.02   6,350       673,925 
   HENAN SHUANGHUI INVESTMENT A  COMMON STOCK CNY1.0   25,900       186,167 
   HENDERSON LAND DEVELOPMENT  COMMON STOCK   225,883       881,708 
   HENGAN INTL GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   130,500       923,740 
   HENGLI PETROCHEMICAL CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   48,899       209,707 
   HENGTEN NETWORKS GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.002   4,064,000       138,993 
   HENGTONG OPTIC ELECTRIC CO A  COMMON STOCK CNY1.0   13,800       29,529 
   HENGYI PETROCHEMICAL CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   40,170       78,827 
   HENKEL AG + CO KGAA  COMMON STOCK   18,627       1,795,868 
   HENKEL AG + CO KGAA VORZUG  PREFERENCE   30,281       3,417,494 
   HENNES + MAURITZ AB B SHS  COMMON STOCK   145,624       3,047,420 
   HENNGE KK  COMMON STOCK   900       72,178 
   HERA SPA  COMMON STOCK EUR1.0   142,375       521,903 
   HERFY FOOD SERVICES CO  COMMON STOCK SAR10.0   3,840       61,004 
   HERMES INTERNATIONAL  COMMON STOCK   5,438       5,856,877 
   HEXAGON AB B SHS  COMMON STOCK EUR.22   47,816       4,362,271 
   HEXPOL AB  COMMON STOCK SEK.2   35,215       377,036 
   HI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD  COMMON STOCK HKD.0025   327,000       42,674 
   HIBERNIA REIT PLC  REIT EUR.1   255,584       362,161 
   HIBIYA ENGINEERING LTD  COMMON STOCK   2,800       51,508 
   HIDAY HIDAKA CORP  COMMON STOCK   6,900       116,042 
   HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP  COMMON STOCK TWD10.0   233,200       380,610 
   HIKARI TSUSHIN INC  COMMON STOCK   3,800       888,628 
   HIKMA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK GBP.1   26,533       1,016,176 
   HILAN LTD  COMMON STOCK ILS1.   2,594       123,280 
   HILL + SMITH HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.25   13,635       263,221 
   HINO MOTORS LTD  COMMON STOCK   49,000       419,748 
   HIOKI E E CORP  COMMON STOCK   2,900       117,540 
   HIRATA CORP  COMMON STOCK   1,500       112,345 
   HIROGIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   52,500       295,399 
   HIROSE ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   5,500       833,930 
   HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   9,400       558,942 
   HISCOX LTD  COMMON STOCK GBP.065   53,996       813,805 
   HITACHI CAPITAL CORP  COMMON STOCK   8,400       203,148 
   HITACHI CONSTRUCTION MACHINE  COMMON STOCK   20,200       576,055 
   HITACHI LTD  COMMON STOCK   163,300       6,444,347 
   HITACHI METALS LTD  COMMON STOCK   38,000       578,909 
   HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD  COMMON STOCK   7,900       235,278 
   HITACHI ZOSEN CORP  COMMON STOCK   39,900       220,610 
   HITE JINRO CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   5,364       157,628 
   HITHINK ROYALFLUSH INFORMA A  COMMON STOCK CNY1.0   7,100       135,046 
   HIWIN TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK TWD10.   51,474       704,648 
   HK ELECTRIC INVESTMENTS  SS  STAPLED SECURITY HKD.0005   429,500       422,645 
   HKBN LTD  COMMON STOCK HKD.0001   128,000       198,140 
   HKT TRUST AND HKT LTD SS  STAPLED SECURITY HKD.0005   582,000       755,376 
   HLB INC  COMMON STOCK KRW500.   6,696       569,001 
   HLB LIFE SCIENCE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   13,273       333,492 
   HLS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   3,500       49,457 
   HMM CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   61,843       795,512 
   HOCHIKI CORP  COMMON STOCK   2,500       30,920 
   HOCHSCHILD MINING PLC  COMMON STOCK GBP.25   44,095       125,673 
   HOCHTIEF AG  COMMON STOCK   4,203       409,215 
   HOGY MEDICAL CO LTD  COMMON STOCK   3,900       126,928 
   HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   30,800       112,050 
   HOKKOKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,400       111,789 
   HOKUETSU CORP  COMMON STOCK   17,500       69,646 
   HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   26,000       248,729 
   HOKURIKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   32,800       215,341 

 

88

 

 

   HOKUTO CORP  COMMON STOCK   4,100       83,107 
   HOLDING CO ADMIE IPTO SA  COMMON STOCK EUR2.12   19,907       64,655 
   HOLMEN AB B SHARES  COMMON STOCK SEK25.0   16,989       815,888 
   HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   20,000       83,248 
   HOME CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK   5,400       195,841 
   HOME CONSORTIUM  REIT   12,739       39,304 
   HOME PRODUCT CENTER PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   516,300       236,092 
   HOME PRODUCT CENTER PCL NVDR  NVDR THB1.0   575,300       262,685 
   HOME24 SE  COMMON STOCK   4,264       116,886 
   HOMESERVE PLC  COMMON STOCK GBP.0269231   48,730       724,160 
   HON HAI PRECISION INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   2,210,646       7,218,529 
   HONDA MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   277,100       7,739,663 
   HONG KONG + CHINA GAS  COMMON STOCK   1,775,471       2,655,987 
   HONG KONG DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   11,203,520       1,444,898 
   HONG KONG EXCHANGES + CLEAR  COMMON STOCK   205,627       11,307,519 
   HONG LEONG BANK BERHAD  COMMON STOCK   126,386       574,297 
   HONG LEONG FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK   65,291       293,704 
   HONGKONG LAND HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.1   177,700       734,090 
   HOPE EDUCATION GROUP CO LTD  COMMON STOCK USD.00001   304,000       84,671 
   HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   114,000       288,596 
   HORIBA LTD  COMMON STOCK   6,100       358,397 
   HORNBACH BAUMARKT AG  COMMON STOCK   1,352       58,947 
   HORNBACH HOLDING AG + CO KGA  COMMON STOCK   1,941       186,925 
   HOSHINO RESORTS REIT INC  REIT   41       200,138 
   HOSHIZAKI CORP  COMMON STOCK   8,600       790,336 
   HOSIDEN CORP  COMMON STOCK   11,100       106,912 
   HOSOKAWA MICRON CORP  COMMON STOCK   1,100       67,866 
   HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   40,000       149,215 
   HOTAI MOTOR COMPANY LTD  COMMON STOCK TWD10.   47,000       1,079,324 
   HOTEL CHOCOLAT GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   6,080       35,017 
   HOTEL SHILLA CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,450       488,336 
   HOUSE FOODS GROUP INC  COMMON STOCK   10,200       387,333 
   HOWDEN JOINERY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   93,345       962,137 
   HOYA CORP  COMMON STOCK   63,900       8,833,691 
   HSBC HOLDINGS PLC  COMMON STOCK USD.5   3,426,505       18,134,447 
   HT+E LTD  COMMON STOCK   52,180       74,671 
   HTC CORP  COMMON STOCK TWD10.0   122,077       133,449 
   HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD  COMMON STOCK   66,000       374,175 
   HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C  COMMON STOCK TWD10.   1,567,095       1,018,989 
   HUABAO INTERNATIONAL HOLDING  COMMON STOCK HKD.1   142,000       196,160 
   HUADIAN POWER INTL CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   54,000       28,078 
   HUADONG MEDICINE CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   19,000       77,356 
   HUAKU DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   43,000       134,254 
   HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER A  COMMON STOCK CNY1.0   30,810       199,721 
   HUAMI CORP   ADR  ADR USD.0001   4,100       48,585 
   HUANENG POWER INTL INC A  COMMON STOCK CNY1.0   58,515       40,115 
   HUANENG POWER INTL INC H  COMMON STOCK CNY1.0   754,000       275,600 
   HUANGSHAN TOURISM DEVELOP B  COMMON STOCK CNY1.   26,200       19,495 
   HUATAI SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   80,100       220,983 
   HUATAI SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   300,900       473,721 
   HUAXI SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   9,200       17,590 
   HUAXIA BANK CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   185,900       177,683 
   HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS  A  COMMON STOCK CNY1.0   26,100       115,252 
   HUAZHU GROUP LTD ADR  ADR   23,900       1,220,317 
   HUB POWER COMPANY  COMMON STOCK PKR10.0   229,802       113,647 
   HUB24 LTD  COMMON STOCK   1,656       92,484 
   HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI A  COMMON STOCK CNY1.0   165,500       123,394 
   HUBER   SUHNER AG REG  COMMON STOCK CHF.25   2,689       213,058 
   HUDBAY MINERALS INC  COMMON STOCK   21,500       280,550 
   HUFVUDSTADEN AB A SHS  COMMON STOCK SEK5.0   25,810       427,866 
   HUGEL INC  COMMON STOCK KRW500.0   1,749       302,603 
   HUGO BOSS AG   ORD  COMMON STOCK   10,171       339,710 
   HUHTAMAKI OYJ  COMMON STOCK   16,644       860,437 
   HUISHAN DAIRY  COMMON STOCK   420,500       22,777 
   HULIC CO LTD  COMMON STOCK   55,300       608,205 
   HULIC REIT INC  REIT   239       356,525 
   HUMANSOFT HOLDING CO KSC  COMMON STOCK KWD.1   15,550       194,196 
   HUNDSUN TECHNOLOGIES INC A  COMMON STOCK CNY1.0   8,710       140,022 
   HUNG SHENG CONSTRUCTION LTD  COMMON STOCK TWD10.0   70,988       49,503 
   HUNGARIAN FORINT  FOREIGN CURRENCY   6,229,126       21,015 
   HUNTING PLC  COMMON STOCK GBP.25   24,060       73,439 
   HUSKY ENERGY INC  COMMON STOCK   64,331       318,120 
   HUSQVARNA AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0   76,685       993,844 
   HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR  ADR   9,900       316,998 

 

89

 

  

   HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U  UNIT   960,500       190,336 
   HUTCHISON TELECOMM HONG KONG  COMMON STOCK HKD.25   264,000       39,486 
   HUYA INC ADR  ADR USD.0001   11,000       219,230 
   HYAKUGO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   37,500       108,937 
   HYDRO ONE LTD  COMMON STOCK   56,800       1,277,331 
   HYOSUNG ADVANCED MATERIALS C  COMMON STOCK KRW5000.0   569       78,314 
   HYOSUNG CHEMICAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   405       58,148 
   HYOSUNG CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   1,753       123,507 
   HYOSUNG TNC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   549       106,351 
   HYPERA SA  COMMON STOCK   90,511       599,495 
   HYPOPORT SE  COMMON STOCK   672       423,571 
   HYSAN DEVELOPMENT CO  COMMON STOCK   111,173       408,808 
   HYUNDAI AUTOEVER CORP  COMMON STOCK KRW500.0   892       101,719 
   HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME  COMMON STOCK KRW5000.0   2,466       74,585 
   HYUNDAI DEPT STORE CO  COMMON STOCK KRW5000.   3,293       216,237 
   HYUNDAI ELECTRIC + ENERGY SY  COMMON STOCK KRW5000.0   5,155       78,151 
   HYUNDAI ELEVATOR CO.  COMMON STOCK KRW5000.   6,214       227,715 
   HYUNDAI ENGINEERING + CONST  COMMON STOCK KRW5000.   15,435       533,143 
   HYUNDAI GLOVIS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,609       613,173 
   HYUNDAI GREENFOOD CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   12,830       103,535 
   HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL  COMMON STOCK KRW1000.0   1,724       450,367 
   HYUNDAI MARINE + FIRE INS CO  COMMON STOCK KRW500.   14,250       298,035 
   HYUNDAI MIPO DOCKYARD  COMMON STOCK KRW5000.   7,098       312,897 
   HYUNDAI MOBIS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   11,097       2,617,797 
   HYUNDAI MOTOR CO  COMMON STOCK KRW5000.   25,634       4,547,866 
   HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PRF  PREFERENCE   7,360       608,782 
   HYUNDAI MOTOR CO LTD PRF  PREFERENCE   4,745       387,639 
   HYUNDAI ROTEM COMPANY  COMMON STOCK KRW5000.0   5,431       86,267 
   HYUNDAI STEEL CO  COMMON STOCK KRW5000.   14,560       532,610 
   HYUNDAI WIA CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   6,840       337,976 
   IA FINANCIAL CORP INC  COMMON STOCK   16,300       792,617 
   IAMGOLD CORP  COMMON STOCK   81,350       298,198 
   IBERDROLA SA  COMMON STOCK EUR.75   1,016,108       14,752,904 
   IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LT  COMMON STOCK TWD10.0   428,355       196,113 
   IBIDEN CO LTD  COMMON STOCK   17,800       827,396 
   IBSTOCK PLC  COMMON STOCK GBP.01   70,287       198,552 
   ICA GRUPPEN AB  COMMON STOCK SEK2.5   17,383       870,150 
   ICADE  REIT   5,474       421,666 
   ICHIBANYA CO LTD  COMMON STOCK   3,400       169,856 
   ICHIGO INC  COMMON STOCK   46,300       139,385 
   ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN  REIT   211       152,068 
   ICL GROUP LTD  COMMON STOCK ILS1.0   116,140       593,267 
   ICOM INC  COMMON STOCK   3,400       89,657 
   ID LOGISTICS GROUP  COMMON STOCK EUR.5   27       7,481 
   IDEAGEN PLC  COMMON STOCK GBP.01   30,954       116,384 
   IDEC CORP  COMMON STOCK   5,200       92,193 
   IDEMITSU KOSAN CO LTD  COMMON STOCK   32,655       719,093 
   IDOM INC  COMMON STOCK   9,800       52,021 
   IDORSIA LTD  COMMON STOCK CHF.05   18,386       530,480 
   IDP EDUCATION LTD  COMMON STOCK   16,321       336,169 
   IEI INTEGRATION CORP  COMMON STOCK TWD10.   125,872       243,578 
   IFLYTEK CO LTD   A  COMMON STOCK CNY1.0   18,200       113,973 
   IG DESIGN GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   5,000       106,922 
   IG GROUP HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.00005   56,972       745,633 
   IGB REAL ESTATE INVESTMENT T  REIT   674,200       288,343 
   IGG INC  COMMON STOCK USD.0000025   255,000       267,890 
   IGM FINANCIAL INC  COMMON STOCK   15,400       417,154 
   IGO LTD  COMMON STOCK   97,014       532,591 
   IGO NL  EXP 15JAN21   10,212       14,027 
   IGUATEMI EMP DE SHOPPING  COMMON STOCK   22,800       163,944 
   IHH HEALTHCARE BHD  COMMON STOCK   526,200       720,802 
   IHI CORP  COMMON STOCK   22,200       442,009 
   IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   24,500       495,370 
   IINO KAIUN KAISHA LTD  COMMON STOCK   13,200       54,937 
   IJM CORP BHD  COMMON STOCK   572,680       246,713 
   ILIAD SA  COMMON STOCK   2,714       558,411 
   ILJIN MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,779       176,381 
   ILLIMITY BANK SPA  COMMON STOCK   17,447       191,738 
   ILUKA RESOURCES LTD  COMMON STOCK   77,882       390,358 
   ILYANG PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.   2,271       137,637 
   IMCD NV  COMMON STOCK EUR.16   9,539       1,213,904 
   IMERYS SA  COMMON STOCK EUR2.0   3,191       275,195 
   IMI PLC  COMMON STOCK GBP.2857   42,238       743,568 
   IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ  REIT   10,011       44,229 

 

90

 

 

   IMMOFINANZ AG  COMMON STOCK   21,977       456,507 
   IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK NPV   126,515       1,740,586 
   IMPERIAL BRANDS PLC  COMMON STOCK GBP.1   162,419       3,411,270 
   IMPERIAL LOGISTICS LTD  COMMON STOCK ZAR.04   35,255       89,749 
   IMPERIAL OIL LTD  COMMON STOCK   44,440       842,755 
   IMPLENIA AG REG  COMMON STOCK CHF1.02   2,459       66,848 
   INABA DENKI SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   8,800       215,704 
   INABATA + CO LTD  COMMON STOCK   7,000       97,969 
   INAGEYA CO LTD  COMMON STOCK   4,000       70,693 
   INARI AMERTRON BHD  COMMON STOCK   361,200       247,953 
   INCHCAPE PLC  COMMON STOCK GBP.1   67,492       594,303 
   INCITEC PIVOT LTD  COMMON STOCK   295,078       557,688 
   IND + COMM BK OF CHINA A  COMMON STOCK CNY1.0   862,547       658,808 
   IND + COMM BK OF CHINA H  COMMON STOCK CNY1.0   11,075,160       7,204,654 
   INDAH KIAT PULP + PAPER TBK  COMMON STOCK IDR1000.   531,500       394,969 
   INDIVIOR PLC  COMMON STOCK USD.1   125,698       188,005 
   INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA  COMMON STOCK IDR500.   357,500       368,847 
   INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T  COMMON STOCK IDR50.0   798,500       544,617 
   INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P  COMMON STOCK IDR100.   705,300       343,880 
   INDONESIAN RUPIAH  FOREIGN CURRENCY   8,048,235,128       572,828 
   INDORAMA VENTURES PCL NVDR  NVDR THB1.0   275,800       340,662 
   INDRA SISTEMAS SA  COMMON STOCK EUR.2   23,539       201,251 
   INDUS HOLDING AG  COMMON STOCK   3,441       135,164 
   INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL  COMMON STOCK EUR.03   184,966       5,939,432 
   INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC  COMMON STOCK EUR.52   3,921       325,738 
   INDUSTRIAL + INFRASTRUCTURE  REIT   315       581,626 
   INDUSTRIAL BANK CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   226,100       721,824 
   INDUSTRIAL BANK OF KOREA  COMMON STOCK KRW5000.   52,910       430,887 
   INDUSTRIAL SECURITIES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   72,900       96,989 
   INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV  COMMON STOCK   23,970       406,969 
   INDUSTRIVARDEN AB A SHS  COMMON STOCK SEK2.5   18,032       604,067 
   INDUSTRIVARDEN AB C SHS  COMMON STOCK SEK2.5   30,377       985,642 
   INDUTRADE AB  COMMON STOCK SEK1.0   43,341       930,856 
   INES CORP  COMMON STOCK   3,300       44,674 
   INESA INTELLIGENT TECH INC B  COMMON STOCK CNY1.0   70,800       31,831 
   INFICON HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF5.0   352       321,589 
   INFINEON TECHNOLOGIES AG  COMMON STOCK   221,961       8,531,369 
   INFO SERVICES INTL DENTSU  COMMON STOCK   6,000       181,829 
   INFOCOM CORP  COMMON STOCK   3,200       104,724 
   INFOMART CORP  COMMON STOCK   33,500       319,976 
   INFORMA PLC  COMMON STOCK GBP.001   234,851       1,926,276 
   INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N  COMMON STOCK   85,600       335,303 
   INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  COMMON STOCK NPV   37,750       458,320 
   INFRATIL LTD  COMMON STOCK   120,093       630,965 
*  ING GROEP NV  COMMON STOCK EUR.01   670,489       6,361,667 
   INGENIA COMMUNITIES GROUP  REIT   46,081       175,043 
   INGHAMS GROUP LTD  COMMON STOCK   55,569       133,862 
   INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  REIT EUR2.5   47,670       468,477 
   INNATE PHARMA SA  COMMON STOCK EUR.05   16,136       68,182 
   INNER MONGOLIA BAOTOU STE A  COMMON STOCK CNY1.0   378,000       67,679 
   INNER MONGOLIA EERDUOSI RE B  COMMON STOCK CNY1.   72,400       70,375 
   INNER MONGOLIA JUNZHENG EN A  COMMON STOCK CNY1.0   363,000       275,592 
   INNER MONGOLIA YILI INDUS A  COMMON STOCK CNY1.0   66,400       451,154 
   INNER MONGOLIA YITAI COAL B  COMMON STOCK CNY1.   329,200       184,356 
   INNERGEX RENEWABLE ENERGY  COMMON STOCK   20,988       450,896 
   INNOLUX CORP  COMMON STOCK TWD10.0   1,604,604       802,341 
   INNOVENT BIOLOGICS INC  COMMON STOCK USD.00001   171,000       1,815,886 
   INPEX CORP  COMMON STOCK   176,200       952,279 
   INR MSCI EMG MKTS CTF  MUTUAL FUNDS   2,611,979       147,874,551 
   INSOURCE CO LTD  COMMON STOCK   4,800       79,481 
   INSPUR ELECTRONIC INFORMAT A  COMMON STOCK CNY1.0   15,680       64,607 
   INSTITUTO HERMES PARDINI SA  COMMON STOCK   5,700       24,943 
   INSURANCE AUSTRALIA GROUP  COMMON STOCK   417,621       1,516,558 
   INTACT FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   24,700       2,922,122 
   INTEGRAFIN HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   51,174       387,911 
   INTEGRAL DIAGNOSTICS LTD  COMMON STOCK   14,247       47,511 
   INTEGRATED HOLDING CO KCSC  COMMON STOCK   24,255       29,183 
   INTER PIPELINE LTD  COMMON STOCK   75,000       698,783 
   INTER RAO UES PJSC  COMMON STOCK RUB2.80977   5,789,000       416,617 
   INTERCONTINENTAL HOTELS GROU  COMMON STOCK GBP.2085213   28,486       1,922,861 
   INTERFOR CORP  COMMON STOCK   12,400       231,356 
   INTERMEDIATE CAPITAL GROUP  COMMON STOCK GBP.2625   45,099       1,171,766 
   INTERNATIONAL CSRC INVEST  COMMON STOCK TWD10.0   131,080       120,881 
   INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C  COMMON STOCK TWD10.0   8,000       216,541 

 

91

 

 

   INTERNET INITIATIVE JAPAN  COMMON STOCK   13,500       266,188 
   INTERPARFUMS SA  COMMON STOCK EUR3.0   2,933       154,101 
   INTERPUMP GROUP SPA  COMMON STOCK EUR.52   13,830       684,330 
   INTERRENT REAL ESTATE INVEST  REIT   10,823       116,301 
   INTERROLL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   135       411,482 
   INTERSHOP HOLDING AG  COMMON STOCK CHF10.0   210       146,086 
   INTERTAPE POLYMER GROUP INC  COMMON STOCK   10,400       197,061 
   INTERTEK GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   27,698       2,139,559 
   INTERTRUST NV  COMMON STOCK EUR.6   11,252       191,243 
   INTERVEST OFFICES+WAREHOUSES  REIT   3,526       97,462 
   INTESA SANPAOLO  COMMON STOCK NPV   2,837,972       6,631,389 
   INTI AGRI RESOURCES TBK PT  COMMON STOCK   3,338,100       11,879 
   INTL CONTAINER TERM SVCS INC  COMMON STOCK PHP1.   185,200       476,409 
   INTL FLAVORS + FRAGRANCES  COMMON STOCK USD.125   1       55 
   INTOUCH HOLDINGS PCL NVDR  NVDR THB1.0   383,800       721,309 
   INTRUM AB  COMMON STOCK SEK.02   17,549       457,007 
   INVENTEC CORP  COMMON STOCK TWD10.   523,445       446,308 
   INVERSIONES AGUAS METROPOL  COMMON STOCK   219,181       181,673 
   INVERSIONES LA CONSTRUCCION  COMMON STOCK   9,208       61,000 
   INVESCO OFFICE J REIT INC  REIT   1,602       235,555 
   INVESTEC LTD  COMMON STOCK ZAR.0002   43,698       109,713 
   INVESTEC PLC  COMMON STOCK GBP.0002   119,459       308,715 
   INVESTMENT AB LATOUR B SHS  COMMON STOCK   27,276       665,474 
   INVESTOR AB B SHS  COMMON STOCK SEK6.25   77,916       5,705,101 
   INVINCIBLE INVESTMENT CORP  REIT   882       283,965 
   INVOCARE LTD  COMMON STOCK   28,313       250,355 
   IOI CORP BHD  COMMON STOCK   638,932       694,113 
   IOMART GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   9,527       41,643 
   ION BEAM APPLICATIONS  COMMON STOCK   3,770       56,309 
   IOOF HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   58,062       230,995 
   IP GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.02   88,896       120,818 
   IPH LTD  COMMON STOCK   42,072       208,858 
   IPSEN  COMMON STOCK EUR1.0   5,775       536,075 
   IPSOS  COMMON STOCK EUR.25   7,997       271,039 
   IQE PLC  COMMON STOCK GBP.01   136,871       137,016 
   IQIYI INC ADR  ADR USD.00007   23,500       833,857 
   IR JAPAN HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   1,200       192,129 
   IRB BRASIL RESSEGUROS SA  COMMON STOCK   181,766       287,971 
   IREN SPA  COMMON STOCK EUR1.   103,826       269,818 
   IRESS LTD  COMMON STOCK   32,004       262,291 
   IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES  REIT EUR.1   127,289       233,226 
   IRISO ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK   3,900       168,665 
   IRPC PCL   FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   3,539,700       439,509 
   IRSA PROPIEDADES COMERCI ADR  ADR   28       256 
   IS DONGSEO CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   2,363       116,391 
   ISEKI + CO LTD  COMMON STOCK   7,600       101,963 
   ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L  COMMON STOCK   61,660       365,601 
   ISRACARD LTD  COMMON STOCK   63,603       215,289 
   ISRAEL CORP LIMITED/THE  COMMON STOCK ILS1.   714       136,633 
   ISRAEL DISCOUNT BANK A  COMMON STOCK ILS.1   206,322       796,635 
   ISS A/S  COMMON STOCK DKK1.0   27,084       468,777 
   ISUZU MOTORS LTD  COMMON STOCK   99,000       942,624 
   ITALGAS SPA  COMMON STOCK NPV   92,151       588,959 
   ITAU CORPBANCA  ADR   24,273       120,151 
   ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF  PREFERENCE   889,997       5,395,083 
   ITAUSA SA  PREFERENCE   824,394       1,877,328 
   ITEQ CORP  COMMON STOCK TWD10.   56,119       276,615 
   ITM POWER PLC  COMMON STOCK GBP.05   65,811       462,625 
   ITO EN LTD  COMMON STOCK   9,000       569,538 
   ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV  REIT   91       117,195 
   ITOCHU CORP  COMMON STOCK   227,400       6,550,039 
   ITOCHU ENEX CO LTD  COMMON STOCK   9,400       92,516 
   ITOCHU SHOKUHIN CO LTD  COMMON STOCK   1,000       53,428 
   ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK   16,500       587,508 
   ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   27,000       176,259 
   ITOKURO INC  COMMON STOCK   2,000       24,935 
   ITURAN LOCATION AND CONTROL  COMMON STOCK ILS.333333   4,500       85,725 
   ITV PLC  COMMON STOCK GBP.1   621,742       908,512 
   IVANHOE MINES LTD CL A  COMMON STOCK   79,700       552,587 
   IWATANI CORP  COMMON STOCK   6,900       425,602 
   IWG PLC  COMMON STOCK   126,214       592,778 
   IYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   40,500       255,552 
   IZUMI CO LTD  COMMON STOCK   6,500       235,645 
   J FRONT RETAILING CO LTD  COMMON STOCK   39,600       313,665 

 

92

 

 

   J OIL MILLS INC  COMMON STOCK   1,700       58,382 
   JAC RECRUITMENT CO LTD  COMMON STOCK   2,500       45,922 
   JACCS CO LTD  COMMON STOCK   3,900       69,178 
   JADWA REIT SAUDI FUND  REIT SAR10.0   13,131       49,001 
   JAFCO GROUP CO LTD  COMMON STOCK   5,700       284,839 
   JAFRON BIOMEDICAL CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   3,990       41,447 
   JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI  CDI EUR.59   73,308       2,210,652 
   JAMIESON WELLNESS INC  COMMON STOCK   7,000       198,516 
   JAPAN AIRLINES CO LTD  COMMON STOCK   24,000       465,020 
   JAPAN AIRPORT TERMINAL CO  COMMON STOCK   7,900       479,874 
   JAPAN AVIATION ELECTRONICS  COMMON STOCK   8,500       130,421 
   JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO  COMMON STOCK   3,000       26,203 
   JAPAN DISPLAY INC  COMMON STOCK   110,600       48,277 
   JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDI  COMMON STOCK   9,300       236,808 
   JAPAN EXCELLENT INC  REIT   216       267,760 
   JAPAN EXCHANGE GROUP INC  COMMON STOCK   87,700       2,242,638 
   JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT  REIT   787       405,941 
   JAPAN LIFELINE CO LTD  COMMON STOCK   11,800       186,318 
   JAPAN LOGISTICS FUND INC  REIT   158       466,006 
   JAPAN MATERIAL CO LTD  COMMON STOCK   13,700       188,133 
   JAPAN MEDICAL DYNAMIC MKT  COMMON STOCK   1,900       43,530 
   JAPAN METROPOLITAN FUND INVE  REIT   471       859,024 
   JAPAN PETROLEUM EXPLORATION  COMMON STOCK   7,500       136,376 
   JAPAN POST BANK CO LTD  COMMON STOCK   69,700       575,852 
   JAPAN POST HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   271,100       2,112,247 
   JAPAN POST INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK   40,800       836,421 
   JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN  REIT   158       524,697 
   JAPAN PULP + PAPER CO LTD  COMMON STOCK   1,900       66,817 
   JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   227       1,311,051 
   JAPAN SECURITIES FINANCE CO  COMMON STOCK   14,400       75,468 
   JAPAN STEEL WORKS LTD  COMMON STOCK   10,000       298,690 
   JAPAN TOBACCO INC  COMMON STOCK   202,500       4,127,054 
   JAPAN WOOL TEXTILE CO LTD  COMMON STOCK   6,100       59,104 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   225,393,704       2,183,096 
   JAPFA COMFEED INDONES TBK PT  COMMON STOCK IDR200.0   629,200       65,720 
   JARDINE MATHESON HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.25   36,000       2,016,282 
   JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.05   34,000       846,073 
   JARIR MARKETING CO  COMMON STOCK SAR10.0   9,973       460,955 
   JASMINE INTL PCL NVDR  NVDR THB.5   1,076,200       113,680 
   JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S  COMMON STOCK PLN5.   9,745       67,910 
   JAZEERA AIRWAYS CO KSC  COMMON STOCK KWD.1   10,177       24,422 
   JB FINANCIAL GROUP CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   20,088       104,341 
   JB HI FI LTD  COMMON STOCK   21,177       794,805 
   JBS SA  COMMON STOCK   201,897       921,945 
   JCDECAUX SA  COMMON STOCK   11,753       268,881 
   JCR PHARMACEUTICALS CO LTD  COMMON STOCK   10,800       255,368 
   JCU CORP  COMMON STOCK   4,800       185,147 
   JD HEALTH INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.0000005   37,350       723,467 
   JD SPORTS FASHION PLC  COMMON STOCK GBP.0025   66,745       880,399 
   JD.COM INC ADR  ADR USD.00002   148,400       13,044,360 
   JDE PEET S NV  COMMON STOCK   12,650       571,134 
   JENOPTIK AG  COMMON STOCK   9,666       297,143 
   JENTECH PRECISION INDUSTRIAL  COMMON STOCK TWD10.0   11,000       96,932 
   JEOL LTD  COMMON STOCK   6,400       302,609 
   JERONIMO MARTINS  COMMON STOCK EUR1.   58,022       982,772 
   JET2 PLC  COMMON STOCK GBP.0125   18,043       349,726 
   JFE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   83,000       797,161 
   JG SUMMIT HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP1.   680,820       1,015,184 
   JGC HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   38,200       359,350 
   JIANGSU EXPRESS CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   310,000       347,041 
   JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C A  COMMON STOCK CNY1.0   14,208       245,918 
   JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A  COMMON STOCK CNY1.0   60,120       1,027,020 
   JIANGSU KING S LUCK BREWER A  COMMON STOCK CNY1.0   13,700       120,398 
   JIANGSU YANGHE BREWERY  A  COMMON STOCK CNY1.0   16,400       593,311 
   JIANGSU YANGNONG CHEMICAL  A  COMMON STOCK CNY1.0   2,900       58,562 
   JIANGXI COPPER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   284,000       446,443 
   JIANGXI ZHENGBANG TECH  A  COMMON STOCK CNY1.0   26,600       69,325 
   JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK HKD.01   295,886       117,162 
   JIH SUN FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK TWD10.   258,000       115,741 
   JINKE PROPERTIES GROUP CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   58,100       63,094 
   JINKOSOLAR HOLDING CO ADR  ADR USD.00002   5,700       352,659 
   JINS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   2,900       190,724 
   JINXIN FERTILITY GROUP LTD  COMMON STOCK USD.00001   228,000       461,140 
   JINYU BIO TECHNOLOGY CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   23,000       73,608 

 

93

 

   JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD  COMMON STOCK USD.0000001   62,000       188,909 
   JM AB  COMMON STOCK SEK1.0   6,976       246,684 
   JM HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   1,900       42,327 
   JMDC INC  COMMON STOCK   2,600       147,429 
   JOHN LAING GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   84,650       384,410 
   JOHN WOOD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.042857   117,547       498,855 
   JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.05   64,000       158,553 
   JOHNSON MATTHEY PLC  COMMON STOCK GBP1.109245   30,710       1,096,485 
   JOINTOWN PHARMACEUTICAL A  COMMON STOCK CNY1.0   12,814       35,635 
   JOLLIBEE FOODS CORP  COMMON STOCK PHP1.0   139,010       565,108 
   JONJEE HIGH TECH INDUSTRIA A  COMMON STOCK CNY1.0   8,700       88,913 
   JOSHIN DENKI CO LTD  COMMON STOCK   2,900       76,616 
   JOST WERKE AG  COMMON STOCK   2,781       146,678 
   JOYFUL HONDA CO LTD  COMMON STOCK   9,600       137,848 
   JOYY INC  ADR USD.00001   10,400       831,792 
   JSE LTD  COMMON STOCK ZAR.1   19,674       150,043 
   JSR CORP  COMMON STOCK   35,000       977,694 
   JTEKT CORP  COMMON STOCK   38,900       302,851 
   JTOWER INC  COMMON STOCK   1,400       145,590 
   JUDGES SCIENTIFIC PLC  ORD GBP0.05   857       75,108 
   JULIUS BAER GROUP LTD  COMMON STOCK CHF.02   38,040       2,206,811 
   JUMBO INTERACTIVE LTD  COMMON STOCK   7,456       80,980 
   JUMBO SA  COMMON STOCK EUR.88   18,680       325,783 
   JUNGHEINRICH   PRFD  PREFERENCE   8,604       384,784 
   JUPITER FUND MANAGEMENT  COMMON STOCK GBP.02   63,803       290,165 
   JUROKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,900       89,628 
   JUST EAT TAKEAWAY  COMMON STOCK EUR.04   12,532       1,415,570 
   JUST EAT TAKEAWAY  COMMON STOCK EUR.04   6,687       754,966 
   JUST GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   182,663       175,304 
   JUSTSYSTEMS CORP  COMMON STOCK   5,900       408,368 
   JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA  COMMON STOCK   74,647       74,194 
   JYP ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK KRW500.   3,828       135,508 
   JYSKE BANK REG  COMMON STOCK DKK10.   9,982       379,476 
   K S AG REG  COMMON STOCK   32,531       309,473 
   K S HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   32,800       456,261 
   K WAH INTL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   222,000       106,975 
   K+O ENERGY GROUP INC  COMMON STOCK   4,300       62,113 
   KADOKAWA CORP  COMMON STOCK   8,900       323,322 
   KAGA ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK   2,900       67,121 
   KAGOME CO LTD  COMMON STOCK   14,600       515,491 
   KAINOS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.005   11,903       197,838 
   KAISA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   516,000       255,700 
   KAJIMA CORP  COMMON STOCK   76,400       1,025,370 
   KAKAKU.COM INC  COMMON STOCK   24,400       670,002 
   KAKAO CORP  COMMON STOCK KRW100.0   9,724       3,497,301 
   KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   5,500       212,847 
   KALBE FARMA TBK PT  COMMON STOCK IDR10.   6,248,500       658,239 
   KAMAKURA SHINSHO LTD  COMMON STOCK   2,700       29,941 
   KAMEDA SEIKA CO LTD  COMMON STOCK   1,600       75,159 
   KAMIGUMI CO LTD  COMMON STOCK   18,100       330,834 
   KANAMOTO CO LTD  COMMON STOCK   5,100       109,766 
   KANDENKO CO LTD  COMMON STOCK   16,900       143,393 
   KANEKA CORP  COMMON STOCK   8,500       298,652 
   KANEMATSU CORP  COMMON STOCK   12,800       160,085 
   KANEMATSU ELECTRONICS LTD  COMMON STOCK   1,400       56,381 
   KANGWON LAND INC  COMMON STOCK KRW500.0   21,760       470,623 
   KANSAI ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   121,200       1,152,592 
   KANSAI MIRAI FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK   21,700       105,859 
   KANSAI PAINT CO LTD  COMMON STOCK   29,900       921,379 
   KANSAI SUPER MARKET LTD  COMMON STOCK   4,500       52,537 
   KAO CORP  COMMON STOCK   81,300       6,286,311 
   KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.2   366,652       78,309 
   KAPPA CREATE CO LTD  COMMON STOCK   6,200       86,880 
   KARDEMIR KARABUK DEMIR CL D  COMMON STOCK TRY1.   454,208       353,566 
   KARDEX HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.45   1,312       287,150 
   KARO PHARMA AB  COMMON STOCK SEK.399996   24,239       154,932 
   KASIKORNBANK PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   207,000       790,179 
   KASIKORNBANK PCL NVDR  NVDR THB10.0   121,407       457,985 
   KATAKURA INDUSTRIES CO LTD  COMMON STOCK   4,200       54,185 
   KATITAS CO LTD  COMMON STOCK   8,600       277,531 
   KATO SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   4,200       142,405 
   KAUFMAN + BROAD SA  COMMON STOCK EUR.26   3,215       144,081 
   KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   26,300       594,378 
   KAWASAKI KISEN KAISHA LTD  COMMON STOCK   8,500       174,446 

 

94

 

 

   KAZ MINERALS PLC  COMMON STOCK GBP.2   40,539       365,817 
   KB FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.   73,051       2,901,327 
   KBC ANCORA  COMMON STOCK   6,998       301,624 
   KBC GROUP NV  COMMON STOCK   44,654       3,134,546 
   KCC CORP  COMMON STOCK KRW5000.   965       175,090 
   KCE ELECTRONICS PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB.5 A   35,500       49,174 
   KDDI CORP  COMMON STOCK   274,100       8,140,845 
   KE HOLDINGS INC  ADR USD.00002   14,300       880,022 
   KEIHAN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   16,300       782,359 
   KEIHANSHIN BUILDING CO LTD  COMMON STOCK   5,300       95,851 
   KEIKYU CORP  COMMON STOCK   37,400       643,301 
   KEIO CORP  COMMON STOCK   17,700       1,374,375 
   KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   23,500       796,951 
   KEIYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   17,400       70,388 
   KEIYO CO LTD  COMMON STOCK   6,600       46,943 
   KELLER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   12,372       117,906 
   KEMIRA OYJ  COMMON STOCK   17,329       271,929 
   KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO  COMMON STOCK TWD10.   100,880       125,515 
   KENEDIX INC  COMMON STOCK   40,600       294,910 
   KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO  REIT   74       503,025 
   KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV  REIT   152       279,023 
   KENEDIX RETAIL REIT CORP  REIT   94       229,190 
   KENON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   4,295       126,580 
   KEPCO PLANT SERVICE + ENGINE  COMMON STOCK KRW200.0   5,163       141,338 
   KEPPEL CORP LTD  COMMON STOCK   263,000       1,069,118 
   KEPPEL DC REIT  REIT   190,833       406,206 
   KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST  UNIT   720,433       296,951 
   KEPPEL REIT  REIT   462,593       391,677 
   KERING  COMMON STOCK EUR4.0   12,766       9,418,923 
   KERRY GROUP PLC A  COMMON STOCK EUR.125   29,753       4,316,880 
   KERRY LOGISTICS NETWORK LTD  COMMON STOCK HKD.5   106,659       234,324 
   KERRY PROPERTIES LTD  COMMON STOCK HKD1.0   116,318       294,741 
   KESKO OYJ B SHS  COMMON STOCK   44,530       1,145,941 
   KEWPIE CORP  COMMON STOCK   18,600       409,502 
   KEY COFFEE INC  COMMON STOCK   3,100       64,438 
   KEYENCE CORP  COMMON STOCK   31,000       17,447,940 
   KEYERA CORP  COMMON STOCK   37,700       669,367 
   KEYWORDS STUDIOS PLC  COMMON STOCK GBP.0001   9,519       469,655 
   KFC HOLDINGS JAPAN LTD  COMMON STOCK   2,500       71,246 
   KGHM POLSKA MIEDZ SA  COMMON STOCK PLN10.   25,291       1,242,985 
   KH NEOCHEM CO LTD  COMMON STOCK   3,800       100,911 
   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL  FOREIGN SH. THB.5 A   2,820,500       216,527 
   KIA CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   45,455       2,617,867 
   KIATNAKIN PHATRA BAN FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   211,900       366,016 
   KIKKOMAN CORP  COMMON STOCK   24,700       1,715,714 
   KILLAM APARTMENT REAL ESTATE  REIT   8,300       111,470 
   KIMBERLY CLARK DE MEXICO A  COMMON STOCK   262,600       447,694 
   KINAXIS INC  COMMON STOCK   4,600       651,149 
   KINDEN CORP  COMMON STOCK   23,400       381,874 
   KINDOM DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   51,000       60,955 
   KINDRED GROUP PLC  SDR GBP.005   45,514       446,249 
   KINEPOLIS  COMMON STOCK   2,446       104,151 
   KING S TOWN BANK  COMMON STOCK TWD10.0   149,000       206,215 
   KING SLIDE WORKS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   19,000       200,600 
   KING YUAN ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   298,000       367,797 
   KINGBOARD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   167,900       708,036 
   KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD  COMMON STOCK HKD.1   243,000       397,277 
   KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR  COMMON STOCK HKD.025   432,000       1,772,553 
   KINGFISHER PLC  COMMON STOCK GBP.157143   349,806       1,293,884 
   KINGSOFT CLOUD HOLDINGS ADR  ADR USD.001   9,300       405,038 
   KINGSOFT CORP LTD  COMMON STOCK USD.0005   171,000       1,102,101 
   KINGSPAN GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.13   28,197       1,982,519 
   KINNEVIK AB   B  COMMON STOCK SEK.1   42,848       2,166,777 
   KINROSS GOLD CORP  COMMON STOCK   210,329       1,541,972 
   KINSUS INTERCONNECT TECH  COMMON STOCK TWD10.   82,180       236,760 
   KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L  COMMON STOCK   28,000       1,228,878 
   KINTETSU WORLD EXPRESS INC  COMMON STOCK   4,100       97,235 
   KION GROUP AG  COMMON STOCK   12,266       1,068,081 
   KIRIN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   141,600       3,343,567 
   KIRKLAND LAKE GOLD LTD  COMMON STOCK   44,503       1,837,408 
   KISOJI CO LTD  COMMON STOCK   4,100       95,482 
   KISSEI PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   2,400       52,095 
   KITZ CORP  COMMON STOCK   12,000       73,034 
   KIWI PROPERTY GROUP LTD  COMMON STOCK   485,861       426,657 

 

95

 

 

   KIWOOM SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   3,027       353,621 
   KIYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   11,800       169,654 
   KLABIN SA   UNIT  UNIT   120,369       613,895 
   KLEPIERRE  REIT EUR1.4   36,849       830,330 
   KLOECKNER + CO SE  COMMON STOCK   13,410       131,329 
   KLOVERN AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0   105,184       199,072 
   KMW CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   5,895       439,230 
   KNIGHT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   21,100       88,607 
   KNORR BREMSE AG  COMMON STOCK   12,329       1,682,140 
   KOA CORP  COMMON STOCK   4,500       64,397 
   KOATSU GAS KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   6,300       48,610 
   KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   8,300       1,014,760 
   KOBE BUSSAN CO LTD  COMMON STOCK   20,900       645,171 
   KOBE STEEL LTD  COMMON STOCK   55,000       294,428 
   KOC HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   134,917       384,486 
   KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   7,600       464,651 
   KOENIG + BAUER AG  COMMON STOCK NPV   3,053       89,072 
   KOGAN.COM LTD  COMMON STOCK   3,789       122,344 
   KOH YOUNG TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK KRW100.0   3,157       304,751 
   KOHNAN SHOJI CO LTD  COMMON STOCK   4,500       140,415 
   KOITO MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK   17,700       1,203,954 
   KOJAMO OYJ  COMMON STOCK NPV   20,855       460,902 
   KOKUYO CO LTD  COMMON STOCK   14,400       195,321 
   KOLMAR KOREA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,526       165,500 
   KOLON INDUSTRIES INC  COMMON STOCK KRW5000.   3,950       149,711 
   KOMATSU LTD  COMMON STOCK   147,700       4,047,763 
   KOMAX HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   670       133,572 
   KOMEDA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   8,400       151,970 
   KOMERCNI BANKA AS  COMMON STOCK CZK100.0   17,054       517,954 
   KOMERI CO LTD  COMMON STOCK   5,500       155,496 
   KOMIPHARM INTERNATIONAL CO  COMMON STOCK KRW100.   11,540       142,757 
   KONAMI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   16,700       940,071 
   KONE OYJ B  COMMON STOCK   58,331       4,740,900 
   KONECRANES OYJ  COMMON STOCK EUR.5   10,877       382,770 
   KONGSBERG GRUPPEN ASA  COMMON STOCK NOK1.25   16,625       342,109 
   KONICA MINOLTA INC  COMMON STOCK   87,700       335,843 
   KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N  COMMON STOCK EUR.01   189,212       5,351,691 
   KONINKLIJKE BAM GROEP NV  COMMON STOCK EUR.1   57,555       120,204 
   KONINKLIJKE DSM NV  COMMON STOCK EUR1.5   29,627       5,111,662 
   KONINKLIJKE KPN NV  COMMON STOCK EUR.04   611,318       1,856,266 
   KONINKLIJKE PHILIPS NV  COMMON STOCK EUR.2   157,307       8,431,590 
   KONISHI CO LTD  COMMON STOCK   4,800       77,961 
   KONKA GROUP CO LTD B  COMMON STOCK CNY1.   212,300       67,633 
   KONOIKE TRANSPORT CO LTD  COMMON STOCK   4,600       45,769 
   KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING  COMMON STOCK USD.00002   40,000       144,102 
   KOREA AEROSPACE INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.   12,785       303,889 
   KOREA ELECTRIC POWER CORP  COMMON STOCK KRW5000.   46,460       1,174,117 
   KOREA GAS CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   6,958       198,278 
   KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO  COMMON STOCK KRW5000.   8,840       643,654 
   KOREA PETRO CHEMICAL IND  COMMON STOCK KRW5000.0   910       193,242 
   KOREA SHIPBUILDING + OFFSHOR  COMMON STOCK KRW5000.0   6,758       673,683 
   KOREA UNITED PHARM INC  COMMON STOCK KRW500.0   1,519       93,168 
   KOREA ZINC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   1,910       705,114 
   KOREAN AIR LINES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   17,554       440,475 
   KOREAN REINSURANCE CO  COMMON STOCK KRW500.   23,175       168,829 
   KORIAN  COMMON STOCK EUR5.0   11,541       442,954 
   KORNIT DIGITAL LTD  COMMON STOCK ILS.01   6,300       561,519 
   KOSE CORP  COMMON STOCK   5,700       974,239 
   KOTOBUKI SPIRITS CO LTD  COMMON STOCK   3,600       187,385 
   KOZA ALTIN ISLETMELERI AS  COMMON STOCK TRY1.0   8,931       116,031 
   KRONES AG  COMMON STOCK   2,548       205,856 
   KRUK SA  COMMON STOCK PLN1.0   3,374       129,003 
   KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI  FOREIGN SH. THB5.15 A   831,250       307,973 
   KT+G CORP  COMMON STOCK KRW5000.   22,376       1,713,838 
   KUALA LUMPUR KEPONG BHD  COMMON STOCK   100,830       594,214 
   KUBOTA CORP  COMMON STOCK   177,000       3,867,256 
   KUEHNE   NAGEL INTL AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   9,178       2,083,746 
   KUMAGAI GUMI CO LTD  COMMON STOCK   7,300       184,525 
   KUMBA IRON ORE LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   10,541       448,024 
   KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,811       510,226 
   KUMHO TIRE CO INC  COMMON STOCK KRW5000.   63,100       219,499 
   KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO  COMMON STOCK   18,700       169,217 
   KUNGSLEDEN AB  COMMON STOCK SEK.42   24,271       266,177 
   KUNLUN ENERGY CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   572,000       494,587 

 

96

 

   KURA SUSHI INC  COMMON STOCK   1,400       84,982 
   KURABO INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   2,600       45,764 
   KURARAY CO LTD  COMMON STOCK   54,300       580,005 
   KUREHA CORP  COMMON STOCK   3,100       218,793 
   KURITA WATER INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   18,000       689,063 
   KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO L  COMMON STOCK   3,000       261,285 
   KUWAIT FINANCE HOUSE  COMMON STOCK KWD.0001   715,900       1,593,242 
   KUWAIT INTERNATIONAL BANK  COMMON STOCK KWD.1   96,066       65,686 
   KUWAIT PROJECTS CO HOLDINGS  COMMON STOCK KWD.1   118,729       62,058 
   KUWAITI DINAR  FOREIGN CURRENCY   2,487,987       8,178,788 
   KWEICHOW MOUTAI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   13,680       4,180,459 
   KWG GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   287,500       393,966 
   KWG LIVING GROUP HOLDINGS LT  COMMON STOCK HKD.01   143,750       116,797 
   KWS SAAT SE + CO KGAA  COMMON STOCK EUR3.0   1,963       156,166 
   KYB CORP  COMMON STOCK   3,100       71,202 
   KYOCERA CORP  COMMON STOCK   54,200       3,326,942 
   KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO  COMMON STOCK   5,100       69,425 
   KYORIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,100       133,591 
   KYORITSU MAINTENANCE CO LTD  COMMON STOCK   6,400       238,696 
   KYOWA EXEO CORP  COMMON STOCK   16,800       474,307 
   KYOWA KIRIN CO LTD  COMMON STOCK   44,637       1,220,092 
   KYUDENKO CORP  COMMON STOCK   9,200       297,138 
   KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   69,000       597,507 
   KYUSHU FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   59,800       246,907 
   KYUSHU RAILWAY COMPANY  COMMON STOCK   25,400       548,780 
   L OREAL  COMMON STOCK EUR.2   42,405       16,351,590 
   L+F CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   2,882       188,776 
   LA FRANCAISE DES JEUX SAEM  COMMON STOCK   15,835       725,182 
   LABRADOR IRON ORE ROYALTY CO  COMMON STOCK   9,600       245,727 
   LAFARGEHOLCIM LTD REG  COMMON STOCK CHF2.0   55,499       3,050,282 
   LAFARGEHOLCIM LTD REG  COMMON STOCK   33,822       1,850,947 
   LAGARDERE SCA  COMMON STOCK EUR6.1   9,678       243,265 
   LAMDA DEVELOPMENT SA  COMMON STOCK EUR.3   12,132       105,749 
   LANCASHIRE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.5   35,890       413,931 
   LAND + HOUSES PUB   NVDR  NVDR THB1.0   1,320,200       348,016 
   LAND MARK OPTOELECTRONICS  COMMON STOCK TWD10.0   10,000       100,292 
   LAND SECURITIES GROUP PLC  REIT GBP.1066667   109,697       1,108,701 
   LANDIS GYR GROUP AG  COMMON STOCK CHF10.0   3,729       292,617 
   LANXESS AG  COMMON STOCK   14,120       1,084,453 
   LAOBAIXING PHARMACY CHAIN A  COMMON STOCK CNY1.0   5,600       53,677 
   LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM  REIT EUR2.0   10,899       62,343 
   LARGAN PRECISION CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   18,799       2,129,795 
   LARGO RESOURCES LTD  COMMON STOCK   39,400       42,678 
   LASALLE LOGIPORT REIT  REIT   262       422,210 
   LASERTEC CORP  COMMON STOCK   13,200       1,552,914 
   LASSONDE INDS INC CLASS A  COMMON STOCK   100       13,582 
   LAURENTIAN BANK OF CANADA  COMMON STOCK   7,400       181,224 
   LAWSON INC  COMMON STOCK   8,800       410,112 
   LEALEA ENTERPRISE  COMMON STOCK TWD10.   592,202       278,337 
   LEARNING TECHNOLOGIES GROUP  COMMON STOCK   80,678       200,137 
   LEE + MAN PAPER MANUFACTURIN  COMMON STOCK HKD.025   346,000       283,446 
   LEEJAM SPORTS CO JSC  COMMON STOCK SAR10.0   3,548       73,105 
   LEENO INDUSTRIAL INC  COMMON STOCK KRW500.   1,684       209,804 
   LEG IMMOBILIEN SE  COMMON STOCK   12,747       1,979,351 
   LEGAL + GENERAL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   1,023,787       3,761,574 
   LEGOCHEM BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK KRW500.0   2,818       182,427 
   LEGRAND SA  COMMON STOCK EUR4.0   45,646       4,080,384 
   LEM HOLDING SA REG  COMMON STOCK CHF.5   105       205,261 
   LENDLEASE GROUP  STAPLED SECURITY   103,990       1,130,393 
   LENOVO GROUP LTD  COMMON STOCK   1,338,000       1,265,876 
   LENS TECHNOLOGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   35,600       167,377 
   LENZING AG  COMMON STOCK   2,398       243,895 
   LEONARDO SPA  COMMON STOCK EUR4.4   73,436       525,238 
   LEONTEQ AG  COMMON STOCK CHF1.0   2,495       98,885 
   LEOPALACE21 CORP  COMMON STOCK   44,700       52,574 
   LEOVEGAS AB  COMMON STOCK EUR.012   15,087       64,069 
   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   19,400       80,649 
   LEROY SEAFOOD GROUP ASA  COMMON STOCK NOK1.0   73,447       519,423 
   LF CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   7,999       108,408 
   LG CHEM LTD  COMMON STOCK KRW5000.   7,918       6,027,265 
   LG CHEM LTD PREFERENCE  PREFERENCE   1,732       610,371 
   LG CORP  COMMON STOCK KRW5000.   17,990       1,451,686 
   LG DISPLAY CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   41,960       718,741 
   LG ELECTRONICS INC  COMMON STOCK KRW5000.   19,698       2,450,014 

 

97

 

 

 

   LG HAUSYS LTD  COMMON STOCK KRW5000.   2,270       163,379 
   LG HOUSEHOLD + HEALTH CARE  COMMON STOCK KRW5000.0   1,576       2,350,375 
   LG HOUSEHOLD + HEALTH PREF  PREFERENCE   506       334,546 
   LG INNOTEK CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,489       584,203 
   LG INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.   9,695       220,963 
   LG UPLUS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   39,514       427,978 
   LI NING CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   379,541       2,614,190 
   LIBERBANK SA  COMMON STOCK EUR.02   351,159       108,433 
   LIBERTY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.0833   26,858       113,416 
   LIECHTENSTEIN LANDESBANK  COMMON STOCK CHF5.0   2,094       124,356 
   LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS  COMMON STOCK TWD10.0   142,506       216,089 
   LIFCO AB B SHS  COMMON STOCK SEK.2   8,585       824,628 
   LIFE CORP  COMMON STOCK   3,900       135,277 
   LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN  COMMON STOCK ZAR.00000001   265,666       304,596 
   LIFENET INSURANCE CO  COMMON STOCK   5,700       89,216 
   LIFESTYLE COMMUNITIES LTD  COMMON STOCK   8,671       85,737 
   LIFESTYLE INTL HLDGS LTD  COMMON STOCK HKD.005   80,000       63,574 
   LIFETECH SCIENTIFIC CORP  COMMON STOCK USD.00000125   394,000       226,197 
   LIFULL CO LTD  COMMON STOCK   11,000       39,396 
   LIGHT SA  COMMON STOCK   60,000       282,144 
   LIGHTSPEED POS INC SUB VOTE  COMMON STOCK   5,700       810,989 
   LINAMAR CORP  COMMON STOCK   8,400       444,527 
   LINDAB INTERNATIONAL AB  COMMON STOCK SEK1.0   8,554       177,417 
   LINGYI ITECH GUANGDONG CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   62,100       114,216 
   LINK ADMINISTRATION HOLDINGS  COMMON STOCK   98,772       423,328 
   LINK REIT  REIT   350,554       3,193,463 
   LINTEC CORP  COMMON STOCK   7,700       170,780 
   LINX SA  COMMON STOCK   21,000       150,275 
   LION CORP  COMMON STOCK   37,900       918,431 
   LIONTRUST ASSET MANAGEMENT  COMMON STOCK GBP.01   3,640       63,718 
   LITALICO INC  COMMON STOCK   1,500       55,993 
   LITE ON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   381,229       676,780 
   LITHIUM AMERICAS CORP  COMMON STOCK   8,500       106,664 
   LIXIL CORP  COMMON STOCK   45,200       981,810 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  COMMON STOCK   12,142,190       6,118,199 
   LNA SANTE  COMMON STOCK EUR2.0   1,748       105,343 
   LOBLAW COMPANIES LTD  COMMON STOCK   29,596       1,503,496 
   LOCALIZA RENT A CAR  COMMON STOCK   119,121       1,584,283 
   LOG COMMERCIAL PROPERTIES E  COMMON STOCK   5,193       34,453 
   LOGAN GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   250,000       409,634 
   LOGITECH INTERNATIONAL REG  COMMON STOCK CHF.25   27,951       2,715,073 
   LOJAS AMERICANAS SA PREF  PREFERENCE   207,937       1,057,327 
   LOJAS RENNER S.A.  COMMON STOCK   148,225       1,249,822 
   LOMA NEGRA CIA IND SPON ADR  ADR   11,000       67,650 
   LOMON BILLIONS GROUP CO   A  COMMON STOCK CNY1.0   5,500       25,861 
   LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  COMMON STOCK GBP.06918605   54,283       6,688,491 
   LONDONMETRIC PROPERTY PLC  REIT GBP.1   116,154       363,812 
   LONG CHEN PAPER + PACKAGING  COMMON STOCK TWD10.0   513,958       425,478 
   LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   328,000       1,926,003 
   LONGI GREEN ENERGY TECHNOL A  COMMON STOCK CNY1.0   33,700       477,368 
   LONKING HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   281,000       87,236 
   LONZA GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   12,657       8,141,568 
   LOOMIS AB  COMMON STOCK SEK5.0   16,415       451,808 
   LOTES CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   12,000       202,729 
   LOTTE CHEMICAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   3,089       787,140 
   LOTTE CONFECTIONERY CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   605       56,842 
   LOTTE CORP  COMMON STOCK KRW200.0   5,938       193,281 
   LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,024       305,564 
   LOTTE SHOPPING CO  COMMON STOCK KRW5000.   2,026       190,879 
   LOVISA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   10,690       93,557 
   LPKF LASER + ELECTRONICS  COMMON STOCK   4,164       150,089 
   LPP SA  COMMON STOCK PLN2.   246       548,463 
   LS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   5,495       360,177 
   LS ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   5,053       294,425 
   LSR GROUP PJSC GDR REGS  GDR RUB.25   97,218       221,488 
   LU THAI TEXTILE CO LTD   B  COMMON STOCK CNY1.0   51,100       25,766 
   LUCKY CEMENT  COMMON STOCK PKR10.   29,500       128,510 
   LUFAX HOLDING LTD  ADR USD.00001   29,200       414,713 
   LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD  COMMON STOCK HKD.1   63,000       152,089 
   LUKOIL PJSC  COMMON STOCK RUB.025   12,220       856,307 
   LUKOIL PJSC SPON ADR  ADR RUB.025   63,563       4,345,167 
   LUNDBERGS AB B SHS  COMMON STOCK   14,876       797,849 
   LUNDIN ENERGY AB  COMMON STOCK SEK.01   35,025       

947,522

   LUNDIN GOLD INC  COMMON STOCK   12,400       106,383 

  

98

 

  

   LUNDIN MINING CORP  COMMON STOCK   104,800       1,000,502 
   LUNG YEN LIFE SERVICE CORP  COMMON STOCK TWD10.   37,000       69,630 
   LUXSHARE PRECISION INDUSTR A  COMMON STOCK CNY1.0   75,658       652,312 
   LUYE PHARMA GROUP LTD  COMMON STOCK USD.02   323,500       150,992 
   LUZHOU LAOJIAO CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   15,900       550,991 
   LVGEM CHINA REAL ESTATE INVE  COMMON STOCK HKD.01   182,000       54,705 
   LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI  COMMON STOCK EUR.3   46,776       29,661,352 
   LXI REIT PLC  REIT   89,485       145,650 
   LYNAS RARE EARTHS LTD  COMMON STOCK   136,846       420,624 
   M DIAS BRANCO SA  COMMON STOCK   23,600       155,343 
   M+A CAPITAL PARTNERS CO LTD  COMMON STOCK   2,900       166,495 
   M+G PLC  COMMON STOCK GBP.05   410,012       1,201,857 
   M3 INC  COMMON STOCK   74,500       7,047,433 
   M6 METROPOLE TELEVISION  COMMON STOCK EUR.4   4,317       70,027 
   MABANEE CO KPSC  COMMON STOCK KWD.1   93,719       202,411 
   MABUCHI MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   8,700       380,356 
   MACHVISION INC  COMMON STOCK TWD10.0   3,119       32,763 
   MACNICA FUJI ELECTRONICS HOL  COMMON STOCK   8,000       157,375 
   MACQUARIE GROUP LTD  COMMON STOCK   57,685       6,227,312 
   MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE  REIT   131,200       185,025 
   MACRONIX INTERNATIONAL  COMMON STOCK TWD10.   340,681       510,428 
   MAEDA CORP  COMMON STOCK   28,300       252,758 
   MAEDA KOSEN CO LTD  COMMON STOCK   3,000       78,985 
   MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   5,200       87,435 
   MAG SILVER CORP  COMMON STOCK   14,200       290,465 
   MAGAZINE LUIZA SA  COMMON STOCK   474,196       2,280,439 
   MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD  COMMON STOCK   20,882       870,128 
   MAGNA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   47,912       3,388,815 
   MAGNIT  PJSC SPON GDR REGS  GDR   76,542       1,348,299 
   MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA  COMMON STOCK HUF100.0   81,594       104,597 
   MAHARAH HUMAN RESOURCES CO  COMMON STOCK SAR10.0   3,117       62,729 
   MAHINDRA + MAHINDRA SPON GDR  GDR   30,062       292,203 
   MAIRE TECNIMONT SPA  COMMON STOCK   26,444       59,147 
   MAISONS DU MONDE SA  COMMON STOCK EUR3.24   9,912       181,463 
   MAJOR CINEPLEX GROUP FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   94,200       57,539 
   MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   36,750       250,515 
   MAKINO MILLING MACHINE CO  COMMON STOCK   4,000       144,819 
   MAKITA CORP  COMMON STOCK   37,800       1,897,677 
   MAKUAKE INC  COMMON STOCK   800       64,157 
   MALAYAN BANKING BHD  COMMON STOCK   664,662       1,398,332 
   MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  COMMON STOCK   191,300       282,706 
   MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES  COMMON STOCK   5,000       32,384 
   MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD  COMMON STOCK   1,514,800       179,893 
   MALAYSIAN RINGGIT  FOREIGN CURRENCY   911,630       226,633 
   MAN GROUP PLC/JERSEY  COMMON STOCK USD.03428571   253,800       481,592 
   MAN WAH HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.4   210,400       458,158 
   MANDO CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   10,945       594,806 
   MANDOM CORP  COMMON STOCK   7,200       118,674 
   MANGO EXCELLENT MEDIA CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   27,400       304,225 
   MANI INC  COMMON STOCK   12,900       351,358 
   MANILA ELECTRIC COMPANY  COMMON STOCK PHP10.   28,800       175,171 
   MANITOU BF  COMMON STOCK EUR1.0   1,610       47,109 
   MANULIFE FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   335,491       5,964,577 
   MANULIFE US REAL ESTATE INV  REIT   230,493       171,866 
   MAOYAN ENTERTAINMENT  COMMON STOCK USD.00002   77,600       122,481 
   MAPFRE SA  COMMON STOCK EUR.1   135,352       360,149 
   MAPLE LEAF FOODS INC  COMMON STOCK   14,900       330,046 
   MAPLETREE COMMERCIAL TRUST  REIT   427,864       688,687 
   MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST  REIT   243,593       532,999 
   MAPLETREE LOGISTICS TRUST  REIT   496,376       755,119 
   MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC  REIT   406,333       297,888 
   MARCOPOLO SA PREF  PREFERENCE   33,600       18,646 
   MARFRIG GLOBAL FOODS SA  COMMON STOCK   82,800       232,033 
   MARKS + SPENCER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.25   334,661       624,719 
   MARR SPA  COMMON STOCK EUR.5   6,036       123,932 
   MARS GROUP HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,200       93,457 
   MARSHALLS PLC  COMMON STOCK GBP.25   26,964       350,140 
   MARSTON S PLC  COMMON STOCK GBP.07375   108,813       112,830 
   MARTINREA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   15,300       178,460 
   MARUBENI CORP  COMMON STOCK   286,300       1,908,432 
   MARUDAI FOOD CO LTD  COMMON STOCK   3,200       52,498 
   MARUHA NICHIRO CORP  COMMON STOCK   8,400       181,067 
   MARUI GROUP CO LTD  COMMON STOCK   35,200       619,367 
   MARUICHI STEEL TUBE LTD  COMMON STOCK   12,000       266,740 

 

99

 

 

   MARUSAN SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK   19,300       86,747 
   MARUWA CO LTD  COMMON STOCK   1,500       168,224 
   MARUWA UNYU KIKAN CO LTD  COMMON STOCK   10,000       213,613 
   MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD  COMMON STOCK   3,300       111,404 
   MARVELOUS INC  COMMON STOCK   9,700       83,265 
   MASSMART HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   25,575       73,141 
   MATAS A/S  COMMON STOCK DKK2.5   6,243       88,626 
   MATRIX IT LTD  COMMON STOCK ILS1.0   6,050       137,343 
   MATSUI SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK   23,400       183,946 
   MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO  COMMON STOCK   12,900       550,654 
   MATSUYA CO LTD  COMMON STOCK   11,900       86,476 
   MATSUYAFOODS HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   900       29,381 
   MAVERIX METALS INC  COMMON STOCK   7,700       42,423 
   MAVI GIYIM SANAYI VE TICA B  COMMON STOCK   25,251       176,749 
   MAX CO LTD  COMMON STOCK   4,500       62,807 
   MAXELL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   3,300       41,186 
   MAXIS BHD  COMMON STOCK   360,600       452,784 
   MAXSCEND MICROELECTRONICS  A  COMMON STOCK CNY1.0   1,500       130,941 
   MAYNE PHARMA GROUP LTD  COMMON STOCK   234,071       62,443 
   MAZDA MOTOR CORP  COMMON STOCK   97,400       655,224 
   MBANK SA  COMMON STOCK PLN4.0   3,212       155,013 
   MBB SE  COMMON STOCK   353       46,874 
   MCB BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   86,800       102,013 
   MCCARTHY + STONE PLC  COMMON STOCK GBP.08   85,699       140,243 
   MCDONALD S HOLDINGS CO JAPAN  COMMON STOCK   12,100       586,030 
   MCJ CO LTD  COMMON STOCK   12,000       128,977 
   MCMILLAN SHAKESPEARE LTD  COMMON STOCK   12,087       115,677 
   MCPHY ENERGY SA  COMMON STOCK EUR.12   3,562       149,737 
   MCUBS MIDCITY INVESTMENT COR  REIT   289       263,160 
   MEBUKI FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   187,700       372,069 
   MECHEL PJSC SPONSORED ADR  ADR   102,269       209,651 
   MEDACTA GROUP SA  COMMON STOCK CHF.1   418       41,158 
   MEDIA DO CO LTD  COMMON STOCK   2,000       143,107 
   MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   3,647,500       296,541 
   MEDIASET ESPANA COMUNICACION  COMMON STOCK EUR.5   3,285       145,793 
   MEDIASET SPA  COMMON STOCK EUR.52   53,585       136,096 
   MEDIATEK INC  COMMON STOCK TWD10.   267,165       7,134,861 
   MEDIBANK PRIVATE LTD  COMMON STOCK   506,074       1,176,109 
   MEDICAL DATA VISION CO LTD  COMMON STOCK   2,100       57,928 
   MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.1   69,588       268,139 
   MEDINET NASR HOUSING  COMMON STOCK EGP1.0   524,174       126,294 
   MEDIOBANCA SPA  COMMON STOCK EUR.5   120,574       1,103,702 
   MEDIOS AG  COMMON STOCK   1,640       74,901 
   MEDIPAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   31,000       582,785 
   MEDIPOST CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   4,614       147,310 
   MEDLEY INC  COMMON STOCK   2,900       127,883 
   MEDPACTO INC  COMMON STOCK KRW500.0   1,901       206,712 
   MEDPEER INC  COMMON STOCK   2,200       174,366 
   MEDY TOX INC  COMMON STOCK KRW500.   1,792       289,007 
  MEG ENERGY CORP  COMMON STOCK   46,800      163,469 
   MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.   2,107,361       2,237,678 
   MEGA LIFESCIENCES PCL FOREIG  FOREIGN SH. THB.5 A   74,400       88,778 
   MEGACABLE HOLDINGS CPO  UNIT   41,000       148,481 
   MEGACHIPS CORP  COMMON STOCK   2,700       73,496 
   MEGAPORT LTD  COMMON STOCK   18,844       207,000 
   MEGAWORLD CORP  COMMON STOCK PHP1.0   3,879,000       329,696 
   MEGGITT PLC  COMMON STOCK GBP.05   134,997       862,136 
   MEGMILK SNOW BRAND CO LTD  COMMON STOCK   9,400       201,097 
   MEIDENSHA CORP  COMMON STOCK   6,100       137,477 
   MEIJI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   19,000       1,336,180 
   MEIKO ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK   3,200       59,923 
   MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA A  COMMON STOCK CNY1.0   40,800       70,675 
   MEITEC CORP  COMMON STOCK   4,500       234,001 
   MEITU INC  COMMON STOCK USD.00001   288,500       53,598 
   MEITUAN CLASS B  COMMON STOCK USD.00001   615,900       23,551,666 
   MEKONOMEN AB  COMMON STOCK SEK2.5   15,073       167,162 
   MELCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,000       32,455 
   MELCO INTERNATIONAL DEVELOP.  COMMON STOCK   121,000       235,591 
   MELCO RESORTS + ENTERT ADR  ADR USD.01   32,148       596,345 
   MELEXIS NV  COMMON STOCK   3,610       352,887 
   MELIA HOTELS INTERNATIONAL  COMMON STOCK EUR.2   20,405       142,262 
   MELISRON  COMMON STOCK ILS1.0   3,261       177,705 
   MELROSE INDUSTRIES PLC  COMMON STOCK GBP.06857143   789,230       2,021,934 
   MENICON CO LTD  COMMON STOCK   5,200       315,202 

 

100

 

 

   MERCARI INC  COMMON STOCK   15,700       697,864 
   MERCIALYS  REIT EUR1.0   13,697       121,080 
   MERCK KGAA  COMMON STOCK   21,967       3,771,296 
   MERCURIES + ASSOCIATES HOLDI  COMMON STOCK TWD10.0   67,798       50,173 
   MERCURY NZ LTD  COMMON STOCK   182,743       859,044 
   MERIDA INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   35,000       293,702 
   MERIDIAN ENERGY LTD  COMMON STOCK   295,493       1,578,375 
   MERITZ FIRE + MARINE INSURAN  COMMON STOCK KRW500.   12,808       172,957 
   MERITZ SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   84,619       287,090 
   MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  REIT EUR1.0   53,881       611,044 
   MERRY ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   28,451       148,870 
   MERSEN  COMMON STOCK EUR2.0   2,861       86,706 
   MESOBLAST LTD  COMMON STOCK   95,781       165,119 
   METALL ZUG AG SHS B REG  COMMON STOCK CHF25.0   33       56,003 
   METALLURGICAL CORP OF CHIN A  COMMON STOCK CNY1.0   194,300       81,202 
   METALURGICA GERDAU SA PREF  PREFERENCE   137,159       298,014 
   METAWATER CO LTD  COMMON STOCK   4,000       90,031 
   METCASH LTD  COMMON STOCK   180,700       471,666 
   METHANEX CORP  COMMON STOCK   12,000       550,926 
   METRO AG  COMMON STOCK   27,608       310,687 
   METRO INC/CN  COMMON STOCK   43,578       1,942,881 
   METRO PACIFIC INVESTMENTS CO  COMMON STOCK PHP1.   2,267,600       202,244 
   METROPOLITAN BANK + TRUST  COMMON STOCK PHP20.   420,165       429,309 
   METROVACESA SA  COMMON STOCK EUR.16   8,084       59,942 
   METSA BOARD OYJ  COMMON STOCK EUR1.7   30,433       319,300 
   METSO OUTOTEC OYJ  COMMON STOCK   106,782       1,070,981 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   4,628,229       232,277 
   MEYER BURGER TECHNOLOGY AG  COMMON STOCK CHF.05   363,364       139,067 
   MEZZION PHARMA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   2,061       334,150 
   MH DEVELOPMENT LTD  COMMON STOCK HKD.1   78,000       11,669 
   MICHELIN (CGDE)  COMMON STOCK EUR2.0   29,170       3,749,466 
   MICRO FOCUS INTERNATIONAL  COMMON STOCK GBP.1   57,431       331,807 
   MICRO STAR INTERNATIONAL CO  COMMON STOCK TWD10.0   149,000       702,925 
   MICROBIO CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   51,000       123,475 
   MICRONICS JAPAN CO LTD  COMMON STOCK   3,200       40,349 
   MICROPORT SCIENTIFIC CORP  COMMON STOCK USD.00001   100,507       670,056 
   MIDDLE EAST HEALTHCARE CO  COMMON STOCK SAR10.0   6,244       58,336 
   MILBON CO LTD  COMMON STOCK   4,200       267,951 
   MILLICOM INTL CELLULAR SDR  SDR USD1.5   15,015       591,546 
   MIMASU SEMICONDUCTOR INDUST  COMMON STOCK   4,400       110,232 
   MINEBEA MITSUMI INC  COMMON STOCK   62,500       1,243,566 
   MINERAL RESOURCES LTD  COMMON STOCK   30,017       868,155 
   MINISTOP CO LTD  COMMON STOCK   4,800       65,511 
   MINOR INTERNATIONAL PCL NVDR  NVDR THB1.0   436,900       376,439 
   MINTH GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   132,000       699,251 
   MINTO APARTMENT REAL ESTATE  REIT NPV   3,000       47,967 
   MIQUEL Y COSTAS  COMMON STOCK EUR2.0   3,305       59,370 
   MIRAE ASSET SECURITIES CO LT  COMMON STOCK KRW5000.0   83,006       723,581 
   MIRAI CORP  REIT   291       108,487 
   MIRAIT HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   13,700       234,649 
   MIROKU JYOHO SERVICE CO LTD  COMMON STOCK   3,300       67,052 
   MIRVAC GROUP  REIT   721,705       1,471,812 
   MISC BHD  COMMON STOCK   173,340       296,647 
   MISUMI GROUP INC  COMMON STOCK   47,900       1,573,389 
   MITAC HOLDINGS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   280,964       294,431 
   MITCHELLS + BUTLERS PLC  COMMON STOCK GBP.0854167   33,146       109,557 
   MITIE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   181,827       101,949 
   MITRA ADIPERKASA TBK PT  COMMON STOCK IDR50.0   616,900       34,611 
   MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS  COMMON STOCK   215,300       1,309,852 
   MITSUBISHI CORP  COMMON STOCK   225,700       5,566,488 
   MITSUBISHI ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   308,000       4,663,052 
   MITSUBISHI ESTATE CO LTD  COMMON STOCK   199,600       3,223,724 
   MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS  REIT   51       212,417 
   MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO  COMMON STOCK   29,100       670,079 
   MITSUBISHI HC CAPITAL INC  COMMON STOCK   66,900       322,873 
   MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   54,100       1,658,211 
   MITSUBISHI LOGISTICS CORP  COMMON STOCK   9,400       282,741 
   MITSUBISHI MATERIALS CORP  COMMON STOCK   21,700       458,621 
   MITSUBISHI MOTORS CORP  COMMON STOCK   112,900       238,056 
   MITSUBISHI PENCIL CO LTD  COMMON STOCK   9,500       126,644 
   MITSUBISHI RESEARCH INSTITUT  COMMON STOCK   1,400       58,089 
   MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD  COMMON STOCK   3,200       88,790 
   MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO  COMMON STOCK   2,077,600       9,201,811 
   MITSUBOSHI BELTING LTD  COMMON STOCK   4,000       66,001 

 

101

 

 

   MITSUI + CO LTD  COMMON STOCK   275,300       5,051,224 
   MITSUI CHEMICALS INC  COMMON STOCK   31,100       913,749 
   MITSUI FUDOSAN CO LTD  COMMON STOCK   154,800       3,263,171 
   MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR  REIT   87       440,756 
   MITSUI HIGH TEC INC  COMMON STOCK   3,300       124,135 
   MITSUI MINING + SMELTING CO  COMMON STOCK   9,900       365,186 
   MITSUI OSK LINES LTD  COMMON STOCK   18,700       572,450 
   MITSUI SOKO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,700       82,626 
   MITSUI SUGAR CO LTD  COMMON STOCK   2,800       49,299 
   MITSUUROKO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   6,300       81,475 
   MIURA CO LTD  COMMON STOCK   14,800       826,788 
   MIVNE REAL ESTATE KD LTD  COMMON STOCK ILS1.0   139,948       361,680 
   MIXI INC  COMMON STOCK   7,400       183,970 
   MIYAZAKI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   2,500       53,478 
   MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD  COMMON STOCK ILS.1   27,932       647,933 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   407,150       5,190,483 
   MIZUHO LEASING CO LTD  COMMON STOCK   4,500       135,564 
   MIZUNO CORP  COMMON STOCK   2,900       56,549 
   MLP SAGLIK HIZMETLERI AS  COMMON STOCK   17,991       48,118 
   MLP SE  COMMON STOCK   11,283       74,557 
   MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR  ADR   23,534       734,998 
   MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR  DEPOSITORY RECEIPT   96,021       3,022,741 
   MMG LTD  COMMON STOCK   508,000       221,318 
   MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  COMMON STOCK KWD.1   366,963       731,031 
   MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO  COMMON STOCK SAR10.   74,588       270,390 
   MOBILE TELESYSTEMS SP ADR  ADR   104,957       939,365 
   MOBILEZONE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.01   6,850       78,084 
   MOBIMO HOLDING AG REG  COMMON STOCK   1,122       363,438 
   MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   4,400       167,503 
   MODEC INC  COMMON STOCK   3,400       61,848 
   MODERN TIMES GROUP B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   14,654       263,176 
   MOELIS AUSTRALIA LTD  COMMON STOCK   15,136       55,656 
   MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL  COMMON STOCK HUF125.0   63,462       462,421 
   MOLECULAR PARTNERS AG  COMMON STOCK CHF.1   3,832       89,505 
   MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN  COMMON STOCK ZAR.000001   210,527       225,877 
  MOMO INC SPON ADR  ADR USD.0001   28,800      402,048 
   MOMO.COM INC  COMMON STOCK TWD10.0   6,000       136,325 
   MONADELPHOUS GROUP LTD  COMMON STOCK   16,513       171,837 
   MONCLER SPA  COMMON STOCK NPV   33,731       2,066,405 
   MONDI PLC  COMMON STOCK EUR.2   14,584       338,554 
   MONDI PLC  COMMON STOCK EUR.2   65,320       1,611,470 
   MONETA MONEY BANK AS  COMMON STOCK CZK20.0   111,458       353,073 
   MONEX GROUP INC  COMMON STOCK   29,900       112,596 
   MONEY FORWARD INC  COMMON STOCK   6,000       284,822 
   MONEYSUPERMARKET.COM  COMMON STOCK GBP.0002   92,099       328,263 
   MONOGATARI CORP  COMMON STOCK   500       60,968 
   MONOTARO CO LTD  COMMON STOCK   21,100       1,072,960 
   MONTEA  REIT   1,834       209,034 
   MORGAN ADVANCED MATERIALS PL  COMMON STOCK GBP.25   48,470       206,220 
   MORGAN SINDALL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   6,896       143,367 
   MORGUARD NORTH AMERICAN RESI  REIT   3,300       41,382 
   MORI HILLS REIT INVESTMENT C  REIT   290       400,077 
   MORI TRUST HOTEL REIT INC  REIT   55       61,415 
   MORI TRUST SOGO REIT INC  REIT   177       228,453 
   MORINAGA + CO LTD  COMMON STOCK   7,000       263,405 
   MORINAGA MILK INDUSTRY CO  COMMON STOCK   6,300       310,343 
   MORITA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   2,600       44,257 
   MORNEAU SHEPELL INC  COMMON STOCK   11,800       287,405 
   MOROCCAN DIRHAM  FOREIGN CURRENCY   19,943       2,240 
   MORPHOSYS AG  COMMON STOCK   5,729       655,204 
   MOS FOOD SERVICES INC  COMMON STOCK   4,400       124,444 
   MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ  COMMON STOCK RUB1.0   223,970       482,191 
   MOSENERGO PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   1,837,000       51,522 
   MOTA ENGIL SGPS SA  COMMON STOCK EUR1.   58,566       97,075 
   MOTOR OIL (HELLAS) SA  COMMON STOCK EUR.75   11,407       165,186 
   MOTUS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   35,255       134,582 
   MOUNT GIBSON IRON LTD  COMMON STOCK   27,434       19,531 
   MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO  COMMON STOCK SAR10.0   8,311       305,714 
   MOWI ASA  COMMON STOCK NOK7.5   81,028       1,807,282 
   MR PRICE GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.00025   44,296       515,377 
   MRV ENGENHARIA  COMMON STOCK   71,984       262,875 
   MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN  COMMON STOCK   75,100       2,290,175 
   MSCI EAFE        MAR21  IFUS 20210319   29,900       1,349,465 
   MSCI EMGMKT       MAR21  IFUS 20210319   7,550       335,070 

 

102

 

 

   MTI LTD  COMMON STOCK   3,300       26,364 
   MTN GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   311,996       1,279,822 
   MTR CORP  COMMON STOCK   247,243       1,382,753 
   MTU AERO ENGINES AG  COMMON STOCK   9,517       2,483,515 
   MTY FOOD GROUP INC  COMMON STOCK   3,700       168,301 
   MUANGTHAI CAPITAL PCL FOREIG  FOREIGN SH. THB1.0 A   165,500       325,918 
   MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR  NVDR THB1.0   147,400       291,487 
   MUENCHENER RUECKVER AG REG  COMMON STOCK   23,812       7,063,154 
   MULLEN GROUP LTD  COMMON STOCK   5,600       138,661 
   MULTICHOICE GROUP LTD  COMMON STOCK   82,639       754,135 
   MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS  COMMON STOCK   56,700       258,343 
   MURATA MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK   97,600       8,790,819 
   MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO  COMMON STOCK   7,700       122,346 
   MUSASHINO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,600       66,749 
   MUYUAN FOODSTUFF CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   40,290       475,439 
   MY EG SERVICES BHD  COMMON STOCK   335,935       160,895 
   MYCRONIC AB  COMMON STOCK   14,255       425,810 
   MYTILINEOS S.A.  COMMON STOCK EUR.97   15,940       232,643 
   NABTESCO CORP  COMMON STOCK   19,100       838,530 
   NACHI FUJIKOSHI CORP  COMMON STOCK   2,100       87,232 
   NAGAILEBEN CO LTD  COMMON STOCK   4,300       123,038 
   NAGARRO SE  COMMON STOCK   1,247       138,845 
   NAGASE + CO LTD  COMMON STOCK   17,500       256,551 
   NAGOYA RAILROAD CO LTD  COMMON STOCK   32,200       850,353 
   NAJRAN CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.0   14,129       68,694 
   NAKANISHI INC  COMMON STOCK   12,100       265,695 
   NAMCHOW HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   77,000       128,642 
   NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   71,000       105,984 
   NAN YA PLASTICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   940,986       2,411,940 
   NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  COMMON STOCK TWD10.   39,988       257,824 
   NANJI E COMMERCE CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   56,400       118,155 
   NANJING KING FRIEND BIOCHE A  COMMON STOCK CNY1.0   4,030       21,652 
   NANJING SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   125,800       236,094 
   NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   17,200       437,993 
   NANOSONICS LTD  COMMON STOCK   47,088       292,576 
   NANTEX INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   28,000       61,014 
   NANTO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   5,200       88,339 
   NANYA TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   225,000       697,745 
   NARI TECHNOLOGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   38,300       155,911 
   NASPERS LTD N SHS  COMMON STOCK ZAR.02   76,011       15,563,917 
   NATIONAL AGRICULTURE DEVELOP  COMMON STOCK   8,447       67,097 
   NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  COMMON STOCK   550,252       9,722,909 
   NATIONAL BANK OF CANADA  COMMON STOCK   58,570       3,293,528 
   NATIONAL BANK OF GREECE  COMMON STOCK EUR3.0   94,188       263,261 
   NATIONAL BANK OF KUWAIT  COMMON STOCK KWD.1   777,381       3,052,751 
   NATIONAL EXPRESS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   86,419       280,708 
   NATIONAL GAS + INDUSTRIALIZA  COMMON STOCK SAR10.   6,233       50,673 
   NATIONAL GRID PLC  COMMON STOCK GBP.1243129   602,341       7,171,340 
   NATIONAL INDUSTRIALIZATION C  COMMON STOCK SAR10.0   55,594       202,720 
   NATIONAL INDUSTRIES GRP HOLD  COMMON STOCK KWD.1   181,636       105,089 
   NATIONAL MEDICAL CARE CO  COMMON STOCK SAR10.0   3,728       53,064 
   NATIONAL REAL ESTATE CO  COMMON STOCK KWD.1   133,354       33,054 
   NATIONAL STORAGE REIT  REIT   132,466       195,345 
*  NATIXIS  COMMON STOCK   175,499       605,000 
   NATURA +CO HOLDING S.A.  COMMON STOCK   137,541       1,380,018 
   NATURECELL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   8,348       78,911 
   NATURGY ENERGY GROUP SA  COMMON STOCK EUR1.0   46,627       1,177,486 
   NATWEST GROUP PLC  COMMON STOCK GBP1.0   803,520       1,913,836 
   NAURA TECHNOLOGY GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   5,000       138,707 
   NAVER CORP  COMMON STOCK KRW100.0   21,007       5,672,340 
   NAVIGATOR CO SA/THE  COMMON STOCK NPV   38,458       117,589 
   NCC AB B SHS  COMMON STOCK SEK8.0   17,681       323,532 
   NCC GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   47,865       165,222 
   NCSOFT CORP  COMMON STOCK KRW500.0   3,156       2,709,336 
   NEARMAP LTD  COMMON STOCK   70,192       120,345 
   NEC CORP  COMMON STOCK   44,100       2,361,463 
   NEC NETWORKS + SYSTEM INTEGR  COMMON STOCK   12,300       212,070 
   NEDBANK GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   74,161       654,402 
   NEINOR HOMES SA  COMMON STOCK EUR10.0   9,826       131,173 
   NEL ASA  COMMON STOCK NOK.2   190,405       649,385 
   NELES OYJ  COMMON STOCK   18,062       239,821 
   NEMETSCHEK SE  COMMON STOCK   10,352       765,225 
   NEOEN SA  COMMON STOCK   5,109       393,334 
   NEPES CORP  COMMON STOCK KRW500.0   2,939       115,384 

 

103

 

 

   NEPI ROCKCASTLE PLC  COMMON STOCK   82,025       521,892 
   NESTE OYJ  COMMON STOCK   72,592       5,252,160 
   NESTLE (MALAYSIA) BERHAD  COMMON STOCK   10,800       373,086 
   NESTLE SA REG  COMMON STOCK CHF.1   489,668       57,736,112 
   NET ONE SYSTEMS CO LTD  COMMON STOCK   15,800       558,886 
   NETCARE LTD  COMMON STOCK ZAR.01   226,837       191,618 
   NETCOMPANY GROUP AS  COMMON STOCK DKK1.0   4,776       488,459 
   NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L  COMMON STOCK USD.01   10,000       22,432 
   NETEASE INC ADR  ADR USD.0001   71,500       6,847,555 
   NETLINK NBN TRUST  UNIT   528,400       385,932 
   NETMARBLE CORP  COMMON STOCK KRW100.0   4,680       567,894 
   NETWEALTH GROUP LTD  COMMON STOCK   6,103       146,904 
   NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN  COMMON STOCK GBP.1   77,962       347,981 
   NEW CHINA LIFE INSURANCE C A  COMMON STOCK CNY1.0   22,700       201,696 
   NEW CHINA LIFE INSURANCE C H  COMMON STOCK CNY1.0   144,500       565,659 
   NEW GOLD INC  COMMON STOCK   119,800       263,297 
   NEW HOPE CORP LTD  COMMON STOCK   43,075       47,042 
   NEW HOPE LIUHE CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   34,958       119,996 
   NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY   646,093       201,225 
   NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR  ADR USD.01   26,700       4,961,127 
   NEW TAIWAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   164,813,652       5,865,672 
   NEW WORK SE  COMMON STOCK NPV   518       177,533 
   NEW WORLD DEVELOPMENT  COMMON STOCK   243,964       1,136,474 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   71,067       51,168 
   NEWCREST MINING LTD  COMMON STOCK   140,846       2,808,339 
   NEXANS SA  COMMON STOCK EUR1.0   2,828       325,219 
   NEXGEN ENERGY LTD  COMMON STOCK   56,100       154,561 
   NEXI SPA  COMMON STOCK   57,829       1,150,559 
   NEXITY  COMMON STOCK EUR5.0   5,989       312,242 
   NEXON CO LTD  COMMON STOCK   82,100       2,528,756 
   NEXT PLC  COMMON STOCK GBP.1   22,210       2,200,327 
   NEXTAGE CO LTD  COMMON STOCK   6,400       82,176 
   NEXTDC LTD  COMMON STOCK   60,296       666,234 
   NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   159,000       171,267 
   NFI GROUP INC  COMMON STOCK   11,000       207,998 
   NGK INSULATORS LTD  COMMON STOCK   47,000       726,811 
   NGK SPARK PLUG CO LTD  COMMON STOCK   28,500       487,992 
   NH FOODS LTD  COMMON STOCK   14,000       616,306 
   NH INVESTMENT + SECURITIES C  COMMON STOCK KRW5000.0   35,706       372,311 
   NHK SPRING CO LTD  COMMON STOCK   43,300       297,853 
   NHN CORP  COMMON STOCK KRW500.0   5,376       369,846 
   NHN KCP CORP  COMMON STOCK KRW500.0   2,298       145,211 
   NIB HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   83,810       386,411 
   NIBE INDUSTRIER AB B SHS  COMMON STOCK SEK.1562   56,846       1,870,085 
   NICE INFORMATION SERVICE CO  COMMON STOCK KRW500.0   5,676       129,877 
   NICE LTD  COMMON STOCK ILS1.0   8,269       2,337,593 
   NICE LTD   SPON ADR  ADR   2,740       776,900 
   NICHI IKO PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   9,000       84,985 
   NICHIAS CORP  COMMON STOCK   10,600       252,981 
   NICHICON CORPORATION  COMMON STOCK   7,900       100,119 
   NICHIDEN CORP  COMMON STOCK   3,200       69,441 
   NICHIHA CORP  COMMON STOCK   4,500       141,915 
   NICHIREI CORP  COMMON STOCK   21,000       590,405 
   NICHIREKI CO LTD  COMMON STOCK   3,800       60,508 
   NICK SCALI LTD  COMMON STOCK   6,718       50,170 
   NICKEL MINES LTD  COMMON STOCK   98,163       83,665 
   NIDEC CORP  COMMON STOCK   76,000       9,576,543 
   NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   32,000       371,679 
   NIFCO INC  COMMON STOCK   14,800       581,239 
   NIHON KOHDEN CORP  COMMON STOCK   14,300       532,856 
   NIHON M+A CENTER INC  COMMON STOCK   25,500       1,706,629 
   NIHON NOHYAKU CO LTD  COMMON STOCK   6,000       29,396 
   NIHON PARKERIZING CO LTD  COMMON STOCK   13,400       139,402 
   NIHON UNISYS LTD  COMMON STOCK   13,100       514,177 
   NIKKISO CO LTD  COMMON STOCK   8,800       85,752 
   NIKKON HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   9,800       196,681 
   NIKON CORP  COMMON STOCK   57,900       366,147 
   NILFISK HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK20.0   3,949       85,406 
   NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   336,000       478,155 
   NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN  COMMON STOCK   294,552       527,757 
   NINESTAR CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   11,700       47,900 
   NINETY ONE LTD  COMMON STOCK   21,849       65,504 
   NINETY ONE PLC  COMMON STOCK   64,111       203,043 
   NINTENDO CO LTD  COMMON STOCK   19,000       12,126,769 

 

104

 

 

   NIO INC   ADR  ADR USD.00025   217,200       10,586,328 
   NIPPN CORP  COMMON STOCK   8,600       134,333 
   NIPPO CORP  COMMON STOCK   11,000       302,122 
   NIPPON ACCOMMODATIONS FUND  REIT   80       449,583 
   NIPPON BUILDING FUND INC  REIT   250       1,448,097 
   NIPPON CARBON CO LTD  COMMON STOCK   1,600       61,231 
   NIPPON CERAMIC CO LTD  COMMON STOCK   3,800       107,004 
   NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   6,200       128,599 
   NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD  COMMON STOCK   15,900       348,159 
   NIPPON EXPRESS CO LTD  COMMON STOCK   12,400       834,332 
   NIPPON GAS CO LTD  COMMON STOCK   6,600       356,135 
   NIPPON KANZAI CO LTD  COMMON STOCK   3,100       62,313 
   NIPPON KAYAKU CO LTD  COMMON STOCK   23,800       220,723 
   NIPPON KOEI CO LTD  COMMON STOCK   2,000       54,948 
   NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS  COMMON STOCK   9,370       174,281 
   NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   24,700       2,715,521 
   NIPPON PAPER INDUSTRIES CO L  COMMON STOCK   17,500       203,259 
   NIPPON REIT INVESTMENT CORP  REIT   83       298,140 
   NIPPON ROAD CO LTD  COMMON STOCK   1,100       82,191 
   NIPPON SANSO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   25,600       476,333 
   NIPPON SEIKI CO LTD  COMMON STOCK   8,200       92,788 
   NIPPON SHARYO LTD  COMMON STOCK   1,200       28,166 
   NIPPON SHEET GLASS CO LTD  COMMON STOCK   26,500       122,914 
   NIPPON SHINYAKU CO LTD  COMMON STOCK   8,300       545,161 
   NIPPON SHOKUBAI CO LTD  COMMON STOCK   4,600       258,787 
   NIPPON SIGNAL COMPANY LTD  COMMON STOCK   8,200       74,862 
   NIPPON SODA CO LTD  COMMON STOCK   4,300       128,335 
   NIPPON STEEL CORP  COMMON STOCK   135,982       1,763,828 
   NIPPON STEEL TRADING CORP  COMMON STOCK   2,500       90,783 
   NIPPON SUISAN KAISHA LTD  COMMON STOCK   57,500       237,619 
   NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE  COMMON STOCK   217,200       5,569,819 
   NIPPON TELEVISION HOLDINGS  COMMON STOCK   8,900       97,112 
   NIPPON YUSEN KK  COMMON STOCK   27,400       639,296 
   NIPRO CORP  COMMON STOCK   28,300       333,258 
   NISHI NIPPON FINANCIAL HOLDI  COMMON STOCK   20,600       132,822 
   NISHI NIPPON RAILROAD CO LTD  COMMON STOCK   10,800       319,775 
   NISHIMATSU CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   9,400       193,069 
   NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD  COMMON STOCK   7,700       110,334 
   NISHIO RENT ALL CO LTD  COMMON STOCK   3,100       65,134 
   NISSAN CHEMICAL CORP  COMMON STOCK   20,800       1,303,783 
   NISSAN MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   391,800       2,131,697 
   NISSAN SHATAI CO LTD  COMMON STOCK   13,200       109,628 
   NISSEI ASB MACHINE CO LTD  COMMON STOCK   500       28,585 
   NISSHA CO LTD  COMMON STOCK   8,600       125,132 
   NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE  COMMON STOCK   4,300       126,526 
   NISSHIN SEIFUN GROUP INC  COMMON STOCK   33,400       531,756 
   NISSHINBO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   23,100       168,670 
   NISSIN ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   8,200       97,305 
   NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   11,200       959,894 
   NITORI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK NPV   13,800       2,893,404 
   NITTA CORP  COMMON STOCK   3,700       80,332 
   NITTO BOSEKI CO LTD  COMMON STOCK   4,000       176,708 
   NITTO DENKO CORP  COMMON STOCK   27,000       2,424,650 
   NITTO KOGYO CORP  COMMON STOCK   4,300       85,407 
   NITTO KOHKI CO LTD  COMMON STOCK   1,800       30,538 
   NITTOKU CO LTD  COMMON STOCK   1,600       64,588 
   NIU TECHNOLOGIES SPONS ADR  ADR USD.0001   5,000       140,263 
   NKT A/S  COMMON STOCK DKK20.0   7,370       329,264 
   NN GROUP NV  COMMON STOCK EUR.12   50,172       2,198,323 
   NNIT A/S  COMMON STOCK DKK10.0   2,145       42,721 
   NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS  ADR USD.0005   4,600       219,926 
   NOBIA AB  COMMON STOCK SEK.33   6,670       53,460 
   NOBINA AB  COMMON STOCK SEK.36   9,065       75,852 
   NOEVIR HOLDING CO  COMMON STOCK   2,600       115,214 
   NOF CORP  COMMON STOCK   11,500       584,806 
   NOHMI BOSAI LTD  COMMON STOCK   4,000       87,319 
   NOJIMA CO LTD  COMMON STOCK   5,200       142,826 
   NOK CORP  COMMON STOCK   19,700       212,231 
   NOKIA OYJ  COMMON STOCK   820,747       3,135,013 
   NOKIA OYJ  COMMON STOCK NPV   149,550       572,584 
   NOKIAN RENKAAT OYJ  COMMON STOCK   19,619       686,681 
   NOLATO AB B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   3,681       372,879 
   NOMURA CO LTD  COMMON STOCK   17,400       144,217 
   NOMURA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   530,600       2,809,113 

 

105

 

   NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS  COMMON STOCK   21,000       467,160 
   NOMURA REAL ESTATE MASTER FU  REIT   689       985,923 
   NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT  COMMON STOCK   55,300       1,976,120 
   NONG SHIM HOLDINGS CO  COMMON STOCK KRW5000.   2,210       157,811 
   NONGSHIM CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   854       235,575 
   NORBORD INC  COMMON STOCK   9,050       390,414 
   NORDEA BANK ABP  COMMON STOCK EUR1.0   8,192       66,837 
   NORDEA BANK ABP  COMMON STOCK EUR1.0   561,472       4,593,167 
   NORDEX SE  COMMON STOCK   11,473       311,181 
   NORDIC ENTERTAINMENT GROUP B  COMMON STOCK SEK1.0   14,654       819,966 
   NORDIC SEMICONDUCTOR ASA  COMMON STOCK NOK.01   24,908       399,248 
   NORITSU KOKI CO LTD  COMMON STOCK   3,100       73,236 
   NORITZ CORP  COMMON STOCK   4,700       73,518 
   NORMA GROUP SE  COMMON STOCK   5,711       292,706 
   NORSK HYDRO ASA  COMMON STOCK NOK1.098   251,460       1,161,862 
   NORTH PACIFIC BANK LTD  COMMON STOCK   44,000       93,542 
   NORTH WEST CO INC/THE  COMMON STOCK   9,100       231,714 
   NORTHAM PLATINUM LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   80,931       1,156,667 
   NORTHERN REGION CEMENT CO  COMMON STOCK   14,960       48,490 
   NORTHERN STAR RESOURCES LTD  COMMON STOCK   134,479       1,302,385 
   NORTHLAND POWER INC  COMMON STOCK   30,300       1,165,059 
   NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT  REIT   11,900       117,692 
   NORWAY ROYAL SALMON ASA  COMMON STOCK NOK1.   2,440       61,234 
   NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA  COMMON STOCK NOK1.0   24,678       209,338 
   NORWEGIAN KRONE  FOREIGN CURRENCY   1,843,487       215,312 
   NOS SGPS  COMMON STOCK EUR.01   64,686       226,951 
   NOTRE DAME INTERMED PAR SA  COMMON STOCK   88,271       1,339,408 
   NOVA MEASURING INSTRUMENTS  COMMON STOCK ILS.01   4,380       310,422 
   NOVACYT  COMMON STOCK EUR.0667   12,058       144,614 
   NOVAGOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   45,000       435,165 
   NOVARTIS AG REG  COMMON STOCK CHF.5   377,382       35,698,468 
   NOVATEK MICROELECTRONICS COR  COMMON STOCK TWD10.   109,822       1,436,522 
   NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S  GDR   16,274       2,640,342 
   NOVO NORDISK A/S B  COMMON STOCK DKK.2   295,512       20,699,970 
   NOVOLIPETSK STEEL PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   221,560       626,178 
   NOVOZYMES A/S B SHARES  COMMON STOCK DKK2.0   35,719       2,052,942 
   NRW HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   73,875       166,708 
   NS SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK   5,500       162,124 
   NSD CO LTD  COMMON STOCK   13,400       289,164 
   NSI NV  REIT EUR3.68   1,106       44,295 
   NSK LTD  COMMON STOCK   60,500       528,732 
   NTN CORP  COMMON STOCK   90,400       233,970 
   NTT DATA CORP  COMMON STOCK   110,000       1,507,530 
   NTT UD REIT INVESTMENT CORP  REIT   242       299,160 
   NUFARM LTD  COMMON STOCK   49,973       158,266 
   NUMIS CORPORATION PLC  COMMON STOCK GBP.05   7,207       33,230 
   NUTRIEN LTD  COMMON STOCK   98,476       4,733,650 
   NWS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   275,371       256,144 
   NYFOSA AB  COMMON STOCK SEK.5   33,919       338,346 
   OBARA GROUP INC  COMMON STOCK   2,600       99,317 
   OBAYASHI CORP  COMMON STOCK   111,800       968,593 
   OBI PHARMA INC  COMMON STOCK TWD10.0   40,364       200,425 
   OBIC BUSINESS CONSULTANTS  COMMON STOCK   3,600       248,931 
   OBIC CO LTD  COMMON STOCK   12,000       2,413,617 
   OC OERLIKON CORP AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   34,648       359,913 
   OCADO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.02   78,434       2,599,532 
   OCEAN YIELD ASA  COMMON STOCK NOK10.0   11,775       36,363 
   OCEANAGOLD CORP  COMMON STOCK   114,800       221,670 
   OCI CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   3,630       309,995 
   OCI NV  COMMON STOCK EUR.02   15,131       292,174 
   ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   50,700       1,593,865 
   ODONTOPREV S.A.  COMMON STOCK   59,512       167,319 
   OESTERREICHISCHE POST AG  COMMON STOCK   6,014       211,480 
   OFILM GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   29,500       59,622 
   OGAKI KYORITSU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   6,000       122,642 
   OHB SE  COMMON STOCK   891       42,087 
   OHSHO FOOD SERVICE CORP  COMMON STOCK   3,000       168,444 
   OIL + GAS DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK PKR10.   115,300       75,188 
   OIL REFINERIES LTD  COMMON STOCK ILS1.   280,836       63,728 
   OIL SEARCH LTD  COMMON STOCK   301,028       921,114 
   OILES CORP  COMMON STOCK   4,200       66,108 
   OISIX RA DAICHI INC  COMMON STOCK   3,800       114,676 
   OITA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   2,500       49,340 
   OJI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   156,800       893,257 

 

106

 

 

   OKAMOTO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   1,800       69,138 
   OKAMURA CORP  COMMON STOCK   9,500       85,207 
   OKASAN SECURITIES GROUP INC  COMMON STOCK   12,000       43,708 
   OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK   14,800       130,804 
   OKINAWA ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   7,808       105,355 
   OKUMA CORP  COMMON STOCK   4,700       263,547 
   OKUMURA CORP  COMMON STOCK   4,400       109,101 
   OKUWA CO LTD  COMMON STOCK   5,800       73,142 
   OLD MUTUAL LTD  COMMON STOCK   879,827       712,454 
   OLYMPUS CORP  COMMON STOCK   196,700       4,306,203 
   OMEGA GERACAO SA  COMMON STOCK   3,413       26,660 
   OMNI BRIDGEWAY LTD  COMMON STOCK   46,871       155,633 
   OMRON CORP  COMMON STOCK   31,300       2,793,713 
   OMV AG  COMMON STOCK   26,382       1,066,733 
   ON THE BEACH GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   25,655       130,915 
   ONCOPEPTIDES AB  COMMON STOCK SEK.11   7,725       158,551 
   ONE REIT INC  REIT   37       93,936 
   ONENESS BIOTECH CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   39,000       334,044 
   ONESMART INTERNATIONAL  ADR  ADR   13,500       51,300 
   ONEX CORPORATION  COMMON STOCK   14,455       828,950 
   ONO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   62,400       1,880,725 
   ONTEX GROUP NV  COMMON STOCK   11,774       158,618 
   ONWARD HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   31,300       62,871 
   OOH MEDIA LTD  COMMON STOCK   96,496       123,716 
   OPAP SA  COMMON STOCK EUR.3   34,465       462,243 
   OPEN DOOR INC  COMMON STOCK   2,000       27,010 
   OPEN HOUSE CO LTD  COMMON STOCK   11,600       426,709 
   OPEN TEXT CORP  COMMON STOCK   45,500       2,106,575 
   OPTEX GROUP CO LTD  COMMON STOCK   5,900       108,010 
   OPTIM CORP  COMMON STOCK   2,400       65,025 
   OPTORUN CO LTD  COMMON STOCK   2,600       53,213 
   ORACLE CORP JAPAN  COMMON STOCK   6,500       845,884 
   ORANGE  COMMON STOCK EUR4.0   342,944       4,087,930 
   ORANGE BELGIUM  COMMON STOCK   5,363       143,096 
   ORANGE POLSKA SA  COMMON STOCK PLN3.0   102,085       180,489 
   ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV  COMMON STOCK   180,886       424,765 
   ORGANIGRAM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   21,900       29,051 
   ORGANO CORP  COMMON STOCK   1,100       65,567 
   ORICA LTD  COMMON STOCK   63,696       783,022 
   ORIENT CORP  COMMON STOCK   78,900       88,801 
   ORIENT SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,433       88,090 
   ORIENTAL LAND CO LTD  COMMON STOCK   33,800       5,587,273 
   ORIENTAL PEARL GROUP CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   68,351       93,555 
   ORIENTAL UNION CHEMICAL  COMMON STOCK TWD10.   98,000       70,951 
   ORIGIN ENERGY LTD  COMMON STOCK   323,639       1,190,534 
   ORIGIN ENTERPRISES PLC  COMMON STOCK EUR.01   18,885       71,598 
   ORIOLA CORP  B  COMMON STOCK   19,517       45,418 
   ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  COMMON STOCK KRW500.0   4,671       532,168 
   ORION HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW500.0   5,427       66,039 
   ORION OYJ CLASS B  COMMON STOCK EUR.65   18,059       829,100 
   ORIOR AG  COMMON STOCK CHF4.0   1,108       94,497 
   ORIX CORP  COMMON STOCK   221,800       3,442,454 
   ORIX JREIT INC  REIT   443       732,495 
   ORKLA ASA  COMMON STOCK NOK1.25   146,882       1,492,358 
   ORLA MINING LTD  COMMON STOCK   23,300       125,590 
   ORO CO LTD  COMMON STOCK   1,100       46,829 
   OROCOBRE LTD  COMMON STOCK   37,759       130,817 
   ORORA LTD  COMMON STOCK   177,392       369,875 
   ORPEA  COMMON STOCK EUR1.25   8,304       1,164,749 
   ORSTED A/S  COMMON STOCK DKK10.0   32,465       6,649,611 
   OSAKA GAS CO LTD  COMMON STOCK   63,300       1,296,821 
   OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND  COMMON STOCK   2,500       77,697 
   OSAKA SODA CO LTD  COMMON STOCK   2,300       60,883 
   OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES  COMMON STOCK   8,200       68,160 
   OSB GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   76,575       443,400 
   OSCOTEC INC  COMMON STOCK KRW500.0   3,474       210,381 
   OSG CORP  COMMON STOCK   16,800       321,866 
   OSISKO GOLD ROYALTIES LTD  COMMON STOCK   20,378       258,004 
   OSISKO MINING INC  COMMON STOCK   33,700       144,138 
   OSOTSPA PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   243,700       288,763 
   OSRAM LICHT AG  COMMON STOCK   6,584       419,397 
   OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA  COMMON STOCK TRY1.   4,958       211,918 
   OTP BANK PLC  COMMON STOCK HUF100.   40,481       1,824,153 
   OTSUKA CORP  COMMON STOCK   18,700       985,453 

  

107

 

  

   OTSUKA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   67,200       2,881,493 
   OTTOGI CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   331       176,026 
   OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I  REIT   247,753       72,274 
   OUTOKUMPU OYJ  COMMON STOCK   53,592       210,992 
   OUTSOURCING INC  COMMON STOCK   20,700       277,976 
   OVERSEA CHINESE BANKING CORP  COMMON STOCK   616,798       4,689,161 
   OXFORD BIOMEDICA PLC  COMMON STOCK GBP.5   9,871       138,781 
   OYO CORP  COMMON STOCK   3,300       39,212 
   OZ MINERALS LTD  COMMON STOCK   59,702       870,619 
   PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT  COMMON STOCK IDR1000.   312,400       219,030 
   PACIFIC BASIN SHIPPING LTD  COMMON STOCK USD.01   837,000       158,015 
   PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK   6,800       70,753 
   PACIFIC METALS CO LTD  COMMON STOCK   5,500       119,180 
   PACIFIC TEXTILES HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.001   171,000       112,278 
   PACK CORP/THE  COMMON STOCK   2,500       68,511 
   PAGEGROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   56,396       345,278 
   PAKISTAN RUPEE  FOREIGN CURRENCY   6,870,124       42,992 
   PAKISTAN STATE OIL CO LTD  COMMON STOCK PKR10.   77,112       103,716 
   PALTAC CORPORATION  COMMON STOCK   5,600       304,787 
   PAMPA ENERGIA SA SPON ADR  ADR   11,700       161,226 
   PAN AMERICAN SILVER CORP  COMMON STOCK   36,294       1,250,633 
   PAN AMERICAN SILVER CORP  EXP 22FEB29   59,600       49,170 
   PAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL  COMMON STOCK TWD10.   223,678       204,260 
   PAN JIT INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK TWD10.   17,100       33,065 
   PAN OCEAN CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   55,662       256,779 
   PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO  COMMON STOCK   69,500       1,605,528 
   PANASONIC CORP  COMMON STOCK   372,700       4,306,941 
   PANDORA A/S  COMMON STOCK DKK.01   17,162       1,920,117 
   PANDOX AB  COMMON STOCK SEK2.5   13,362       236,017 
   PANGANG GROUP VANADIUM TIT A  COMMON STOCK CNY1.0   100,100       33,245 
   PARADE TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK TWD10.   11,000       436,885 
   PARADISE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   13,634       191,844 
   PARADOX INTERACTIVE AB  COMMON STOCK SEK.005   2,538       79,086 
   PARAGON BANKING GROUP PLC  COMMON STOCK GBP1.0   44,016       294,894 
   PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LT  COMMON STOCK   3,700       168,776 
   PAREX RESOURCES INC  COMMON STOCK   26,400       363,052 
   PARK LAWN CORP  COMMON STOCK   5,300       116,234 
   PARK24 CO LTD  COMMON STOCK   20,000       348,183 
   PARKLAND CORP  COMMON STOCK   25,700       814,775 
   PARKWAYLIFE REAL ESTATE  REIT   62,100       181,825 
   PARQUE ARAUCO S.A.  COMMON STOCK   108,669       178,681 
   PARTNER COMMUNICATIONS CO  COMMON STOCK ILS.01   24,392       135,429 
   PARTNERS GROUP HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.01   3,177       3,716,695 
   PASON SYSTEMS INC  COMMON STOCK   14,300       88,449 
   PASONA GROUP INC  COMMON STOCK   4,300       86,708 
   PATISSERIE HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   4,808       28,228 
   PATRIZIA AG  COMMON STOCK   7,848       252,099 
   PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD  COMMON STOCK HKD.1   239,000       211,986 
   PAZ OIL CO LTD  COMMON STOCK ILS5.   1,714       184,018 
   PCCW LTD  COMMON STOCK   683,056       411,289 
   PCHOME ONLINE INC  COMMON STOCK TWD10.   35,000       112,044 
   PEAB AB CLASS B  COMMON STOCK SEK5.35   23,825       259,950 
   PEARL ABYSS CORP  COMMON STOCK KRW100.0   1,028       246,334 
   PEARSON PLC  COMMON STOCK GBP.25   117,527       1,190,510 
   PEGATRON CORP  COMMON STOCK TWD10.   346,853       832,397 
   PEMBINA PIPELINE CORP  COMMON STOCK   95,029       2,245,191 
   PENDAL GROUP LTD  COMMON STOCK   19,494       153,301 
   PENNON GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.407   66,270       936,770 
   PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   49,400       425,213 
   PEOPLE S INSURANCE CO GROU H  COMMON STOCK CNY1.0   1,526,000       484,704 
   PEPTIDREAM INC  COMMON STOCK   17,100       869,165 
   PER AARSLEFF HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK2.0   2,940       149,046 
   PERENTI GLOBAL LTD  COMMON STOCK   119,922       126,984 
   PERFECT WORLD CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   21,150       95,575 
   PERNOD RICARD SA  COMMON STOCK EUR1.55   35,299       6,867,097 
   PERPETUAL LTD  COMMON STOCK   8,611       231,237 
   PERSEUS MINING LTD  COMMON STOCK   214,628       212,970 
   PERSIMMON PLC  COMMON STOCK GBP.1   52,544       2,061,725 
   PERSOL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   30,000       542,327 
   PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   2,371,000       279,940 
   PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   241,987       162,168 
   PETRO RIO SA  COMMON STOCK   9,300       125,137 
   PETROBRAS   PETROLEO BRAS  COMMON STOCK   685,503       3,840,648 
   PETROBRAS   PETROLEO BRAS PR  PREFERENCE   777,217       4,294,736 

 

108

 

 

   PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA  COMMON STOCK   129,300       553,250 
   PETROCHINA CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   459,000       291,277 
   PETROCHINA CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   3,962,000       1,216,377 
   PETROFAC LTD  COMMON STOCK USD.02   44,523       84,068 
   PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  COMMON STOCK   435,300       805,873 
   PETRONAS DAGANGAN BHD  COMMON STOCK   67,000       358,020 
   PETRONAS GAS BHD  COMMON STOCK   115,600       493,770 
   PETROPAVLOVSK PLC  COMMON STOCK GBP.01   437,354       193,748 
   PETS AT HOME GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   85,808       488,052 
   PEUGEOT INVEST  COMMON STOCK EUR1.0   851       98,740 
   PEUGEOT SA  COMMON STOCK EUR1.0   102,666       2,814,045 
   PEYTO EXPLORATION + DEV CORP  COMMON STOCK   32,500       74,490 
   PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY  COMMON STOCK   884       169,166 
   PGE SA  COMMON STOCK PLN10.25   150,025       262,868 
   PHARMA FOODS INTERNATIONAL  COMMON STOCK   3,700       72,979 
   PHARMA MAR SA  COMMON STOCK EUR.6   1,892       220,428 
   PHARMAENGINE INC  COMMON STOCK TWD10.0   48,000       98,842 
   PHARMAESSENTIA CORP  COMMON STOCK TWD10.0   48,283       161,243 
   PHARMAGEST INTERACTIVE  COMMON STOCK EUR.2   648       88,015 
   PHARMALLY INTERENATIONAL HOL  COMMON STOCK TWD10.0   10,256       20,659 
   PHARMARON BEIJING CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   21,700       367,063 
   PHARMICELL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   9,597       153,528 
   PHARMING GROUP NV  COMMON STOCK EUR.01   49,027       76,505 
   PHILIPPINE PESO  FOREIGN STOCK   1,900,862       39,582 
   PHISON ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   27,229       323,260 
   PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.1   86,495       899,409 
   PHOENIX HOLDINGS LTD/THE  COMMON STOCK ILS1.0   44,225       337,797 
   PHOSAGRO PJSC GDR REG S  GDR   36,516       497,961 
   PIA CORP  COMMON STOCK   900       24,401 
   PIAGGIO + C. S.P.A.  COMMON STOCK   29,245       96,382 
   PICC HOLDING CO A  COMMON STOCK CNY1.0   69,600       69,994 
   PICC PROPERTY + CASUALTY H  COMMON STOCK CNY1.0   1,280,309       969,890 
   PICK N PAY STORES LTD  COMMON STOCK ZAR.0125   62,462       214,832 
   PICTON PROPERTY INCOME LTD  REIT   73,352       75,006 
   PIGEON CORP  COMMON STOCK   19,500       806,051 
   PIHSIANG MACHINERY MFG CO  COMMON STOCK TWD10.0   190,000       116,983 
   PILBARA MINERALS LTD  COMMON STOCK   281,242       189,014 
   PILOT CORP  COMMON STOCK   4,800       135,188 
   PINDUODUO INC ADR  ADR USD.00002   64,200       11,530,783 
   PING AN BANK CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   212,900       630,865 
   PING AN HEALTHCARE AND TECHN  COMMON STOCK USD.000005   58,100       1,069,022 
   PING AN INSURANCE GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   117,897       1,568,691 
   PING AN INSURANCE GROUP CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,053,500       12,937,843 
   PINNACLE INVESTMENT MANAGEME  COMMON STOCK   33,211       182,080 
   PIOLAX INC  COMMON STOCK   4,700       72,243 
   PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S  COMMON STOCK EUR1.0   48,709       77,619 
   PIRAEUS PORT AUTHORITY SA  COMMON STOCK EUR2.0   1,287       30,747 
   PIRELLI + C SPA  COMMON STOCK NPV   72,980       395,435 
   PIXART IMAGING INC  COMMON STOCK TWD10.   23,509       160,098 
   PKO BANK POLSKI SA  COMMON STOCK PLN1.   161,081       1,244,901 
   PKSHA TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK   2,400       59,720 
   PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA  REIT   136,200       209,439 
   PLAN B MEDIA PCL F  FOREIGN SH. THB.1 A   382,700       79,836 
   PLASTIC OMNIUM  COMMON STOCK EUR.5   12,340       429,058 
   PLATINUM ASSET MANAGEMENT  COMMON STOCK   21,346       118,970 
   PLAYTECH PLC  COMMON STOCK   51,370       282,755 
   PLDT INC  COMMON STOCK PHP5.0   17,262       483,324 
   PLENUS CO LTD  COMMON STOCK   4,100       69,356 
   PLUS500 LTD  COMMON STOCK ILS.01   14,088       322,285 
   PNE AG  COMMON STOCK   6,506       63,541 
   POINTSBET HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   13,343       122,239 
   POLA ORBIS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   17,600       357,692 
   POLISH ZLOTY  FOREIGN CURRENCY   320,587       86,041 
   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  COMMON STOCK PLN1.25   60,835       941,134 
   POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I  COMMON STOCK PLN1.   343,791       511,064 
   POLY DEVELOPMENTS AND HOLD A  COMMON STOCK CNY1.0   129,500       313,639 
   POLY PROPERTY GROUP CO LTD  COMMON STOCK   769,000       225,254 
   POLY PROPERTY SERVICES CO LT  COMMON STOCK CNY1.0   19,600       154,639 
   POLYMETAL INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK   38,893       897,834 
   POLYNOVO LTD  COMMON STOCK   103,259       309,443 
   POLYUS PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   4,300       887,040 
   POONGSAN CORP  COMMON STOCK KRW5000.   5,370       137,886 
   PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF  PREFERENCE   27,447       1,894,853 
   POSCO  COMMON STOCK KRW5000.   11,988       3,003,995 

 

109

 

  

   POSCO  SPON ADR  ADR   1,480       92,219 
   POSCO CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,893       566,227 
   POSCO CHEMICAL CO LTD  RIGHT   1,404       39,355 
   POSCO INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   11,657       156,281 
   POSTAL SAVINGS BANK OF CHI H  COMMON STOCK CNY1.0   1,490,000       959,721 
   POSTE ITALIANE SPA  COMMON STOCK EUR1.0   85,456       868,967 
   POSTNL NV  COMMON STOCK EUR.08   99,392       339,567 
   POU CHEN  COMMON STOCK TWD10.   513,520       574,025 
   POU SHENG INTL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   395,000       93,774 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   1,264,518       1,728,533 
   POWER ASSETS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   221,500       1,201,272 
   POWER CONSTRUCTION CORP OF A  COMMON STOCK CNY1.0   105,700       62,806 
   POWER CORP OF CANADA  COMMON STOCK   93,412       2,191,378 
   POWERCELL SWEDEN AB  COMMON STOCK SEK.02   5,260       209,446 
   POWERTECH TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.   134,897       456,979 
   POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE  COMMON STOCK PLN.1   108,267       939,692 
   POYA INTERNATIONAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   10,000       204,676 
   PP PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   440,900       58,534 
   PPB GROUP BERHAD  COMMON STOCK   135,000       621,812 
   PRAIRIESKY ROYALTY LTD  COMMON STOCK   39,862       315,705 
   PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL  COMMON STOCK   203,019       257,229 
   PREMIER FOODS PLC  COMMON STOCK GBP.1   101,903       139,689 
   PREMIER GOLD MINES LTD  COMMON STOCK   34,400       81,464 
   PREMIER INVESTMENTS LIMITED  COMMON STOCK   17,533       318,320 
   PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,000       474,396 
   PRESIDENT CHAIN STORE CORP  COMMON STOCK TWD10.   107,608       1,022,208 
   PRESS KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   16,300       48,429 
   PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  COMMON STOCK   210,500       439,186 
   PRESSANCE CORP  COMMON STOCK   6,100       105,090 
   PRESTIGE INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   17,600       155,589 
   PRETIUM RESOURCES INC  COMMON STOCK   30,200       345,854 
   PRIMA MARINE PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   184,200       49,186 
   PRIMA MEAT PACKERS LTD  COMMON STOCK   4,300       136,564 
   PRIMARY HEALTH PROPERTIES  REIT GBP.125   208,972       436,724 
   PRIMAX ELECTRONICS LTD  COMMON STOCK TWD10.   83,000       144,351 
   PRIMO WATER CORP  COMMON STOCK   24,900       390,113 
   PRO MEDICUS LTD  COMMON STOCK   7,656       202,536 
   PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA  REIT   80,447       180,915 
   PROMOTORA DE INFORMACIONES A  COMMON STOCK EUR.1   32,747       35,755 
   PROMOTORA Y OPERADORA DE INF  COMMON STOCK   39,285       347,868 
   PROSEGUR CASH SA  COMMON STOCK EUR.02   79,951       78,321 
   PROSEGUR COMP SEGURIDAD  COMMON STOCK EUR.06   42,547       126,988 
   PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE  COMMON STOCK   36,920       621,487 
   PROSPERITY REIT  REIT   234,000       73,013 
   PROSUS NV  COMMON STOCK EUR.05   83,782       9,026,726 
   PROTECTOR FORSIKRING ASA  COMMON STOCK NOK1.   13,528       94,302 
   PROTO CORP  COMMON STOCK   5,600       56,562 
   PROVIDENT FINANCIAL PLC  COMMON STOCK GBP.2072727   43,525       184,017 
   PROXIMUS  COMMON STOCK   26,584       528,085 
   PRUDENTIAL PLC  COMMON STOCK GBP.05   447,722       8,260,826 
   PRYSMIAN SPA  COMMON STOCK EUR.1   43,510       1,553,537 
   PSG GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.01   27,754       113,380 
   PSP SWISS PROPERTY AG REG  COMMON STOCK CHF.1   8,009       1,072,607 
   PTG ENERGY PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   82,100       43,571 
   PTT EXPLORATION + PROD FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   302,812       993,033 
   PTT GLOBAL CHEMICAL PCL FOR  FOREIGN SH. THB10.0 A   454,442       887,345 
   PTT PCL NVDR  NVDR THB1.0   265,300       376,093 
   PTT PCL/FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,842,240       2,613,324 
   PUBLIC BANK BERHAD  COMMON STOCK   567,481       2,908,685 
   PUBLIC POWER CORP  COMMON STOCK EUR2.48   17,917       164,304 
   PUBLICIS GROUPE  COMMON STOCK EUR.4   37,777       1,885,482 
   PUMA SE  COMMON STOCK   16,663       1,881,667 
   PUSHPAY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   236,996       308,561 
   PZ CUSSONS PLC  COMMON STOCK GBP.01   39,323       123,784 
   Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   74,000       125,902 
   QANTAS AIRWAYS LTD  COMMON STOCK   132,500       550,638 
   QASSIM CEMENT/THE  COMMON STOCK SAR10.   7,480       161,499 
   QBE INSURANCE GROUP LTD  COMMON STOCK   241,688       1,592,551 
   QIAGEN N.V.  COMMON STOCK EUR.01   41,375       2,149,334 
   QINETIQ GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   97,471       428,420 
   QISDA CORP  COMMON STOCK TWD10.   551,955       566,939 
   QL RESOURCES BHD  COMMON STOCK   176,520       254,562 
   QOL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,700       40,394 
   QUADIENT SA  COMMON STOCK EUR1.0   9,204       178,021 

 

110

 

 

   QUALICORP CONS E CORR SEG SA  COMMON STOCK   53,979       364,629 
   QUALITY HOUSE PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   4,039,238       310,088 
   QUANG VIET ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   5,000       19,247 
   QUANTA COMPUTER INC  COMMON STOCK TWD10.   499,511       1,442,235 
   QUBE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   259,587       649,356 
   QUDIAN INC SPON ADR  ADR USD.0001   27,400       37,812 
   QUEBECOR INC   CL B  COMMON STOCK   27,900       761,147 
   QUILTER PLC  COMMON STOCK GBP.01   319,677       671,889 
   QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR  ADR USD1.0   22,925       1,125,388 
   QURAIN PETROCHEMICAL INDUSTR  COMMON STOCK KWD.1   102,541       113,934 
   QUTOUTIAO INC ADR  ADR USD.000025   10,100       16,059 
   RABIGH REFINING AND PETROCHE  COMMON STOCK SAR10.   37,145       136,833 
   RADIANT OPTO ELECTRONICS COR  COMMON STOCK TWD10.   90,000       365,306 
   RADIUM LIFE TECH CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   252,982       108,758 
   RADWARE LTD  COMMON STOCK ILS.05   7,700       213,675 
   RAFFLES MEDICAL GROUP LTD  COMMON STOCK   43,258       32,586 
   RAI WAY SPA  COMMON STOCK NPV   19,337       129,511 
   RAIA DROGASIL SA  COMMON STOCK   210,000       1,015,735 
   RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA  COMMON STOCK   27,381       553,866 
   RAITO KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   7,300       128,603 
   RAIZNEXT CORP  COMMON STOCK   6,000       71,535 
   RAKSUL INC  COMMON STOCK   2,100       90,600 
   RAKUS CO LTD  COMMON STOCK   12,500       288,079 
   RAKUTEN GROUP INC  COMMON STOCK   142,200       1,365,858 
   RAMELIUS RESOURCES LTD  COMMON STOCK   121,000       155,492 
   RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI  COMMON STOCK ILS.01   1,464       102,675 
   RAMSAY HEALTH CARE LTD  COMMON STOCK   29,707       1,469,096 
   RAND MERCHANT INVESTMENT HOL  COMMON STOCK ZAR.0001   135,484       296,513 
   RANDON PARTICIPACOES SA PREF  PREFERENCE   17,000       52,941 
   RANDSTAD NV  COMMON STOCK EUR.1   19,619       1,279,098 
   RATCH GROUP PCL NVDR  NVDR THB10.0   133,700       235,292 
   RATHBONE BROTHERS PLC  COMMON STOCK GBP.05   9,684       204,036 
   RATIONAL AG  COMMON STOCK   870       810,760 
   RATOS AB B SHS  COMMON STOCK SEK3.15   45,969       215,248 
   REA GROUP LTD  COMMON STOCK   9,712       1,116,597 
   REAL MATTERS INC  COMMON STOCK   14,900       224,670 
   REALTEK SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK TWD10.   85,329       1,181,564 
   RECIPHARM AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   2,532       67,810 
   RECKITT BENCKISER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   121,918       10,899,423 
   RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA  COMMON STOCK EUR.125   18,974       1,050,333 
   RECRUIT HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   229,800       9,639,554 
   RED ELECTRICA CORPORACION SA  COMMON STOCK EUR.5   69,810       1,521,638 
   REDBUBBLE LTD  COMMON STOCK   18,542       78,996 
   REDCO PROPERTIES GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.05   164,000       61,348 
   REDDE NORTHGATE PLC  COMMON STOCK GBP.5   25,144       152,033 
   REDEFINE PROPERTIES LTD  REIT   992,005       225,095 
   REDES ENERGETICAS NACIONAIS  COMMON STOCK EUR1.   79,189       229,603 
   REDROW PLC  COMMON STOCK GBP.105   42,954       336,482 
   REGIONAL REIT LTD  REIT   23,179       25,750 
   REGIONAL SAB DE CV  COMMON STOCK   36,700       169,525 
   REGIS RESOURCES LTD  COMMON STOCK   88,040       252,007 
   REINET INVESTMENTS SCA  COMMON STOCK   26,808       502,429 
   REIT 1 LTD  REIT ILS1.0   48,764       244,819 
   RELIA INC  COMMON STOCK   6,200       77,177 
   RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD  COMMON STOCK   131,284       410,706 
   RELIEF THERAPEUTICS HOLDING  COMMON STOCK CHF.01   306,964       93,757 
   RELO GROUP INC  COMMON STOCK   20,800       504,534 
   RELX PLC  COMMON STOCK GBP.144397   150,053       3,694,580 
   RELX PLC  COMMON STOCK GBP.144397   181,397       4,460,008 
   REMGRO LTD  COMMON STOCK   96,268       631,844 
   REMY COINTREAU  COMMON STOCK EUR1.6   3,482       717,325 
   RENAULT SA  COMMON STOCK EUR3.81   33,042       1,448,039 
   RENESAS ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK   130,700       1,371,560 
   RENGO CO LTD  COMMON STOCK   32,500       272,265 
   RENISHAW PLC  COMMON STOCK GBP.2   6,246       491,744 
   RENOVA INC  COMMON STOCK   5,900       226,785 
   RENTOKIL INITIAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   317,908       2,216,093 
   REPLY SPA  COMMON STOCK EUR.13   3,836       448,458 
   REPSOL SA  COMMON STOCK EUR1.   244,967       2,536,056 
   REPSOL SA  RIGHT   244,967       84,134 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2035   1       0 
   RESILIENT REIT LTD  REIT   66,746       192,422 
   RESOLUTE MINING LTD  COMMON STOCK   129,276       78,528 
   RESONA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   360,000       1,267,794 

 

111

 

 

   RESORTTRUST INC  COMMON STOCK   14,000       200,629 
   RESTAR HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   3,300       71,077 
   RESTAURANT BRANDS INTERN  COMMON STOCK   49,294       3,011,422 
   RESTAURANT BRANDS NZ LTD  COMMON STOCK   7,718       64,181 
   RESTAURANT GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.28125   92,604       81,651 
   RESTORE PLC  COMMON STOCK GBP.05   20,549       115,521 
   RETAIL PARTNERS CO LTD  COMMON STOCK   5,400       76,627 
   REUNERT LTD  COMMON STOCK ZAR.1   44,303       108,376 
   REXEL SA  COMMON STOCK EUR5.0   37,053       656,769 
   RFHIC CORP  COMMON STOCK KRW500.0   2,432       100,188 
   RHB BANK BHD  COMMON STOCK   217,728       295,662 
   RHEINMETALL AG  COMMON STOCK   7,403       783,584 
   RHI MAGNESITA NV  COMMON STOCK EUR1.0   4,207       241,122 
   RICHELIEU HARDWARE LTD  COMMON STOCK   9,900       256,747 
   RICHTER GEDEON NYRT  COMMON STOCK HUF100.   26,273       660,298 
   RICHWAVE TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   9,000       126,412 
   RICOH CO LTD  COMMON STOCK   115,400       757,746 
   RICOH LEASING CO LTD  COMMON STOCK   2,400       71,469 
   RIETER HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF5.0   516       56,190 
   RIGHTMOVE PLC  COMMON STOCK GBP.001   144,659       1,326,907 
   RIKEN KEIKI CO LTD  COMMON STOCK   3,200       95,255 
   RINGER HUT CO LTD  COMMON STOCK   2,100       45,854 
   RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S  COMMON STOCK DKK1.0   4,765       434,334 
   RINNAI CORP  COMMON STOCK   6,200       720,329 
   RIO TINTO LTD  COMMON STOCK   65,432       5,752,427 
   RIO TINTO PLC  COMMON STOCK GBP.1   188,768       14,327,952 
   RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  REIT   26,900       353,670 
   RISESUN REAL ESTATE DEVEL A  COMMON STOCK CNY1.0   47,300       47,293 
   RISO KAGAKU CORP  COMMON STOCK   5,500       74,328 
   RISO KYOIKU CO LTD  COMMON STOCK   21,600       63,925 
   RITCHIE BROS AUCTIONEERS  COMMON STOCK   17,400       1,291,780 
   RITEK CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   98,940       38,318 
   RIYAD BANK  COMMON STOCK SAR10.   228,978       1,232,902 
   ROAD KING INFRASTRUCTURE LTD  COMMON STOCK HKD.1   239,000       305,251 
   ROBINSONS LAND CO  COMMON STOCK PHP1.0   644,400       284,603 
   ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN  COMMON STOCK   119,411       41,727,068 
   ROCKWOOL INTL A/S B SHS  COMMON STOCK DKK10.   1,475       553,128 
   ROGERS COMMUNICATIONS INC B  COMMON STOCK   61,642       2,867,272 
   ROGERS SUGAR INC  COMMON STOCK   17,400       76,620 
   ROHM CO LTD  COMMON STOCK   15,100       1,464,782 
   ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   17,400       515,770 
   ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.2   1,354,669       2,174,192 
   RONGSHENG PETROCHEMICAL CO A  COMMON STOCK CNY1.0   45,600       192,613 
   RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.00001   95,500       66,671 
   RORZE CORP  COMMON STOCK   1,600       103,683 
   ROSNEFT OIL CO PJSC REGS GDR  GDR   103,786       585,239 
   ROSNEFT OIL CO PJSC REGS GDR  GDR   96,285       543,047 
   ROTORK PLC  COMMON STOCK GBP.005   130,031       651,297 
   ROUND ONE CORP  COMMON STOCK   15,000       135,185 
   ROXGOLD INC  COMMON STOCK   54,100       68,665 
   ROYAL BANK OF CANADA  COMMON STOCK   246,160       20,208,693 
   ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS  COMMON STOCK EUR.07   703,838       12,490,470 
   ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS  COMMON STOCK EUR.07   636,040       10,953,479 
   ROYAL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   5,200       92,915 
   ROYAL MAIL PLC  COMMON STOCK GBP.01   154,454       713,580 
   ROYAL UNIBREW  COMMON STOCK DKK2.0   8,469       983,325 
   RPA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   3,600       22,351 
   RS PCL FOREIGN SHS  FOREIGN SH. THB1.0 A   191,100       110,348 
   RS TECHNOLOGIES CO LTD  COMMON STOCK   1,400       77,253 
   RSA INSURANCE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP1.0   168,619       1,644,174 
   RUBIS  COMMON STOCK EUR1.25   13,878       739,897 
   RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   153,000       222,761 
   RUENTEX INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK TWD10.   67,200       166,722 
   RUMO SA  COMMON STOCK   248,250       922,659 
   RURAL FUNDS GROUP  REIT   29,714       59,156 
   RUSSEL METALS INC  COMMON STOCK   10,800       192,688 
   RUSSIAN RUBLE  FOREIGN CURRENCY   (697,782)      (9,434)
   RWE AG  COMMON STOCK   109,187       4,618,765 
   RWS HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   33,864       362,752 
   RYMAN HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   72,721       796,597 
   RYOBI LTD  COMMON STOCK   4,000       48,711 
   RYOHIN KEIKAKU CO LTD  COMMON STOCK   41,100       839,729 
   RYOSAN CO LTD  COMMON STOCK   3,200       57,906 
   RYOYO ELECTRO CORP  COMMON STOCK   2,500       77,005 

 

112

 

 

   S 1 CORPORATION  COMMON STOCK KRW500.   4,547       356,075 
   S F HOLDING CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   23,600       525,630 
   S FOODS INC  COMMON STOCK   3,000       97,876 
   S IMMO AG  COMMON STOCK   8,591       178,313 
   S OIL CORP  COMMON STOCK KRW2500.0   9,000       574,017 
   S POOL INC  COMMON STOCK   7,400       53,996 
   S.O.I.T.E.C.  COMMON STOCK EUR2.0   3,076       718,747 
   S+P/TSX 60 IX FUT MAR21  XMOD 20210318   6,200       (48,281)
   S+S TECH CORP  COMMON STOCK KRW500.0   2,552       102,578 
   S+T AG  COMMON STOCK   8,083       189,609 
   S4 CAPITAL PLC  COMMON STOCK GBP.25   26,132       179,590 
   SA SA INTERNATIONAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.1   182,153       28,436 
   SAAB AB B  COMMON STOCK   15,021       437,838 
   SABIC AGRI NUTRIENTS CO  COMMON STOCK SAR10.0   34,629       743,975 
   SABINA GOLD + SILVER CORP  COMMON STOCK   50,100       129,654 
   SABRE INSURANCE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   44,564       169,264 
   SACYR SA  COMMON STOCK EUR1.0   64,492       158,983 
   SAES GETTERS SPA  COMMON STOCK EUR.554196   1,358       38,380 
   SAFESTORE HOLDINGS PLC  REIT GBP.01   36,115       383,948 
   SAFRAN SA  COMMON STOCK EUR.2   55,282       7,852,310 
   SAGE GROUP PLC/THE  COMMON STOCK GBP.01051948   185,745       1,478,900 
   SAHARA INTERNATIONAL PETROCH  COMMON STOCK SAR10.0   60,948       281,378 
   SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,800       115,059 
   SAIC MOTOR CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   84,800       317,171 
   SAINSBURY (J) PLC  COMMON STOCK GBP.285714   301,030       928,290 
   SAINT MARC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   2,800       38,024 
   SAIPEM SPA  COMMON STOCK NPV   112,223       300,023 
   SAIZERIYA CO LTD  COMMON STOCK   6,800       125,807 
   SAKAI MOVING SERVICE CO LTD  COMMON STOCK   1,900       96,087 
   SAKATA INX CORP  COMMON STOCK   3,700       41,586 
   SAKATA SEED CORP  COMMON STOCK   5,100       177,384 
   SALMAR ASA  COMMON STOCK NOK.25   11,611       679,789 
   SALVATORE FERRAGAMO SPA  COMMON STOCK EUR.1   9,188       178,071 
   SALZGITTER AG  COMMON STOCK   7,002       185,968 
   SAM CHUN DANG PHARM CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   2,322       176,068 
   SAMBA FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK SAR10.0   166,221       1,353,570 
   SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO  COMMON STOCK   169,716       591,846 
   SAMPO OYJ A SHS  COMMON STOCK   80,836       3,433,537 
   SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.0   3,220       2,443,772 
   SAMSUNG C+T CORP  COMMON STOCK KRW100.0   13,679       1,735,167 
   SAMSUNG CARD CO  COMMON STOCK KRW5000.   8,611       258,074 
   SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO  COMMON STOCK KRW5000.   8,998       1,478,772 
   SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK KRW100.0   811,722       60,666,017 
   SAMSUNG ELECTRONICS PREF  PREFERENCE   140,678       9,549,503 
   SAMSUNG ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   34,049       416,597 
   SAMSUNG FIRE + MARINE INS  COMMON STOCK KRW500.   6,170       1,067,047 
   SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.   76,022       493,341 
   SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT  COMMON STOCK KRW500.   13,922       1,016,587 
   SAMSUNG SDI CO LTD PFD  COMMON STOCK KRW5000.   10,079       5,846,270 
   SAMSUNG SDS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,971       979,800 
   SAMSUNG SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   13,462       502,753 
   SAMTY CO LTD  COMMON STOCK   5,200       90,567 
   SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT  REIT   54       56,909 
   SAN A CO LTD  COMMON STOCK   3,200       135,723 
   SAN AI OIL CO LTD  COMMON STOCK   13,100       142,018 
   SAN IN GODO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   24,300       116,676 
   SAN JU SAN FINANCIAL GROUP I  COMMON STOCK   1,500       18,371 
   SANAN OPTOELECTRONICS CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   44,400       183,701 
   SANBIO CO LTD  COMMON STOCK   4,500       58,403 
   SANDFIRE RESOURCES LTD  COMMON STOCK   23,424       96,789 
   SANDS CHINA LTD  COMMON STOCK USD.01   394,800       1,735,076 
   SANDSTORM GOLD LTD  COMMON STOCK   33,600       240,527 
   SANDVIK AB  COMMON STOCK SEK1.2   192,177       4,706,234 
   SANGETSU CORP  COMMON STOCK   8,600       129,420 
   SANGFOR TECHNOLOGIES INC A  COMMON STOCK CNY1.0   3,700       140,342 
   SANKEN ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   3,900       169,289 
   SANKI ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK   6,600       77,805 
   SANKYO CO LTD  COMMON STOCK   9,800       265,168 
   SANKYU INC  COMMON STOCK   9,400       356,696 
   SANLAM LTD  COMMON STOCK ZAR.01   316,171       1,265,831 
   SANNE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   25,148       213,016 
   SANOFI  COMMON STOCK EUR2.0   190,908       18,718,809 
   SANOMA OYJ  COMMON STOCK   12,632       211,874 
   SANRIO CO LTD  COMMON STOCK   11,200       153,295 

 

113

 

 

   SANSAN INC  COMMON STOCK   2,100       137,913 
   SANTANDER BANK POLSKA SA  COMMON STOCK PLN10.0   6,814       339,347 
   SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   60,800       987,762 
   SANTOS LTD  COMMON STOCK   285,611       1,428,685 
   SANWA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   31,300       364,486 
   SANY HEAVY EQUIPMENT INTL  COMMON STOCK HKD.1   171,000       128,078 
   SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   91,100       487,493 
   SANYANG MOTOR CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   206,140       262,723 
   SANYO CHEMICAL INDUSTRIES  COMMON STOCK   1,400       74,849 
   SANYO DENKI CO LTD  COMMON STOCK   1,400       75,384 
   SAO MARTINHO SA  COMMON STOCK   44,000       232,788 
   SAP SE  COMMON STOCK   177,482       23,358,919 
   SAPIENS INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK EUR.01   4,434       137,675 
   SAPPI LIMITED  COMMON STOCK ZAR1.0   108,677       240,430 
   SAPPORO HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   11,600       224,208 
   SAPURA ENERGY BHD  COMMON STOCK   1,225,600       38,198 
   SAPUTO INC  COMMON STOCK   42,400       1,185,802 
   SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   185,750       683,462 
   SARANTIS SA  COMMON STOCK EUR.78   5,024       57,508 
   SARAS SPA  COMMON STOCK   94,007       67,888 
   SARTORIUS AG VORZUG  PREFERENCE   6,045       2,537,648 
   SARTORIUS STEDIM BIOTECH  COMMON STOCK EUR.2   4,666       1,665,644 
   SAS AB  COMMON STOCK   494,340       110,191 
   SASA POLYESTER SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   28,700       78,123 
   SASOL LTD  COMMON STOCK   102,780       925,676 
   SATO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   4,800       103,779 
   SATS LTD  COMMON STOCK   136,358       409,905 
   SAUDI AIRLINES CATERING CO  COMMON STOCK   6,815       140,057 
   SAUDI ARABIAN MINING CO  COMMON STOCK SAR10.   73,054       788,647 
   SAUDI ARABIAN OIL CO  COMMON STOCK   373,149       3,481,239 
   SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP  COMMON STOCK SAR10.   152,652       4,125,950 
   SAUDI BRITISH BANK  COMMON STOCK SAR10.   139,408       918,586 
   SAUDI CEMENT  COMMON STOCK SAR10.   12,716       208,453 
   SAUDI CERAMIC CO  COMMON STOCK SAR10.0   4,987       63,740 
   SAUDI CHEMICAL CO HOLDING  COMMON STOCK SAR10.0   7,008       65,287 
   SAUDI CO FOR HARDWARE LLC  COMMON STOCK SAR10.0   2,748       42,631 
   SAUDI ELECTRICITY CO  COMMON STOCK SAR10.   141,342       802,480 
   SAUDI FISHERIES  COMMON STOCK SAR10.   3,324       48,643 
   SAUDI GROUND SERVICES CO  COMMON STOCK   15,625       133,693 
   SAUDI IND INVESTMENT GROUP  COMMON STOCK SAR10.   37,400       273,153 
   SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO  COMMON STOCK SAR10.0   6,782       58,571 
   SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO  COMMON STOCK SAR10.   124,666       475,190 
   SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTR  COMMON STOCK SAR10.   9,973       104,207 
   SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO  COMMON STOCK SAR10.   10,389       49,680 
   SAUDI REAL ESTATE CO  COMMON STOCK SAR10.0   16,283       65,625 
   SAUDI RESEARCH AND MARKETING  COMMON STOCK SAR10.   6,106       127,764 
   SAUDI RIYAL  FOREIGN CURRENCY   7,132,507       1,901,191 
   SAUDI TELECOM CO  COMMON STOCK SAR10.   101,768       2,875,415 
   SAUDIA DAIRY + FOODSTUFF CO  COMMON STOCK SAR10.0   2,701       125,993 
   SAVARIA CORP  COMMON STOCK   5,200       59,049 
   SAVILLS PLC  COMMON STOCK GBP.025   24,551       318,662 
   SAVOLA  COMMON STOCK SAR10.   44,379       502,747 
   SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   7,400       335,768 
   SB TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK   800       27,104 
   SBANKEN ASA  COMMON STOCK NOK10.0   16,465       132,490 
   SBERBANK OF RUSSIA PJSC  COMMON STOCK RUB3.0   1,580,007       5,789,240 
   SBERBANK PJSC  SPONSORED ADR  ADR   65,554       945,019 
   SBI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   41,923       996,049 
   SBM OFFSHORE NV  COMMON STOCK EUR.25   22,818       433,079 
   SBS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   3,900       98,945 
   SCANDIC HOTELS GROUP AB  COMMON STOCK SEK.25   28,343       120,012 
   SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A  COMMON STOCK DKK1.0   11,155       190,235 
   SCATEC ASA  COMMON STOCK NOK.025   12,608       496,216 
   SCENTRE GROUP  REIT   847,290       1,867,806 
   SCHIBSTED ASA B SHS  COMMON STOCK NOK.5   18,106       677,629 
   SCHIBSTED ASA CL A  COMMON STOCK NOK.5   12,759       544,319 
   SCHINDLER HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   3,691       995,029 
   SCHINDLER HOLDING PART CERT  COMMON STOCK CHF.1   6,920       1,871,384 
   SCHNEIDER ELECTRIC SE  COMMON STOCK EUR4.0   88,024       12,905,361 
   SCHNEIDER ELECTRIC SE  COMMON STOCK EUR4.0   2,893       421,405 
   SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD  COMMON STOCK EUR1.   4,014       151,452 
   SCHOUW + CO  COMMON STOCK DKK10.0   2,188       221,528 
   SCHRODERS PLC  COMMON STOCK GBP1.0   21,334       974,054 
   SCHWEITER TECHNOLOGIES AG BR  COMMON STOCK CHF1.0   184       304,708 

 

114

 

 

   SCOR SE  COMMON STOCK EUR7.876972   24,743       876,005 
   SCOUT24 AG  COMMON STOCK   19,287       1,582,469 
   SCREEN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   6,400       473,060 
   SCSK CORP  COMMON STOCK   9,300       532,405 
   SDIC CAPITAL CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   38,300       81,182 
   SDIC POWER HOLDINGS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   56,300       74,425 
   SEABRIDGE GOLD INC  COMMON STOCK   6,000       193,405 
   SEALINK TRAVEL GROUP LTD  COMMON STOCK   10,655       55,106 
   SEARLE COMPANY LTD/THE  COMMON STOCK PKR10.   48,509       75,444 
   SEAZEN GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.001   428,000       356,790 
   SEAZEN HOLDINGS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   363,168       1,934,674 
   SEB SA  COMMON STOCK EUR1.0   3,562       705,102 
   SECOM CO LTD  COMMON STOCK   35,400       3,268,726 
   SECURITAS AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.   59,760       965,412 
   SECURITY BANK CORP  COMMON STOCK PHP10.   78,670       219,728 
   SEEGENE INC  COMMON STOCK KRW500.   2,791       497,242 
   SEEK LTD  COMMON STOCK   61,451       1,354,166 
   SEERA GROUP HOLDING  COMMON STOCK SAR10.0   24,933       126,140 
   SEGA SAMMY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   29,200       460,846 
   SEGRO PLC  REIT GBP.1   201,169       2,606,978 
   SEIBU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   39,300       386,004 
   SEIKAGAKU CORP  COMMON STOCK   12,600       124,297 
   SEIKO EPSON CORP  COMMON STOCK   49,500       735,842 
   SEIKO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   8,600       110,184 
   SEINO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   24,500       345,835 
   SEIREN CO LTD  COMMON STOCK   8,300       125,703 
   SEKISUI CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   60,700       1,151,627 
   SEKISUI HOUSE LTD  COMMON STOCK   106,100       2,161,845 
   SEKISUI HOUSE REIT INC  REIT   657       477,924 
   SEKISUI JUSHI CORP  COMMON STOCK   4,400       93,097 
   SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V  COMMON STOCK TRY1.   58,897       108,235 
   SELECT HARVESTS LTD  COMMON STOCK   20,676       83,320 
   SELVAAG BOLIG ASA  COMMON STOCK NOK2.0   7,795       52,774 
   SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIM  COMMON STOCK NPV   17,748       194,368 
   SEMBCORP INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   181,200       234,658 
   SEMBCORP MARINE LTD  COMMON STOCK   1,055,473       113,854 
   SEMEN INDONESIA PERSERO TBK  COMMON STOCK IDR100.   666,700       590,787 
   SEMICONDUCTOR MANUFACTURING  COMMON STOCK USD.004   554,200       1,278,288 
   SEMPERIT AG HOLDING  COMMON STOCK   5,667       168,574 
   SENIOR PLC  COMMON STOCK GBP.1   79,024       96,458 
   SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   19,500       190,404 
   SENSHU IKEDA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   70,120       100,618 
   SENSIRION HOLDING AG  COMMON STOCK   2,359       152,830 
   SEOBU T+D  COMMON STOCK KRW500.   28,242       196,782 
   SEOJIN SYSTEM CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   2,154       100,665 
   SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   13,517       254,752 
   SERCO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.02   179,780       344,466 
   SERCOMM CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   42,000       116,457 
   SERIA CO LTD  COMMON STOCK   8,000       293,235 
   SERICA ENERGY PLC  COMMON STOCK USD.1   31,868       50,112 
   SERVICE STREAM LTD  COMMON STOCK   63,062       88,250 
   SES  RECEIPT   66,663       631,550 
   SESA SPA  COMMON STOCK NPV   502       63,101 
   SEVEN + I HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   127,200       4,517,512 
   SEVEN BANK LTD  COMMON STOCK   126,900       268,314 
   SEVEN GENERATIONS ENERGY   A  COMMON STOCK   50,545       262,247 
   SEVEN GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   21,876       394,633 
   SEVERN TRENT PLC  COMMON STOCK GBP.9789   39,708       1,243,144 
   SEVERSTAL   GDR REG S  GDR   49,935       874,101 
   SFA ENGINEERING CORP  COMMON STOCK KRW500.   8,554       304,796 
   SFP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   4,400       54,217 
   SFS GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   2,995       355,607 
   SG HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   55,300       1,509,732 
   SGL CARBON SE  COMMON STOCK   14,975       65,574 
   SGS SA REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,047       3,161,157 
   SHAANXI COAL INDUSTRY CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   172,500       247,102 
   SHAFTESBURY PLC  REIT GBP.25   29,563       228,538 
   SHAMAL AZ ZOUR AL OULA FOR T  COMMON STOCK   93,287       84,946 
   SHANDONG GOLD MINING CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   30,240       109,460 
   SHANDONG GOLD MINING CO LT H  COMMON STOCK CNY1.0   95,500       220,633 
   SHANDONG HUALU HENGSHENG A  COMMON STOCK CNY1.0   13,100       74,792 
   SHANDONG SINOCERA FUNCTION A  COMMON STOCK CNY1.0   9,800       67,745 
   SHANDONG SUN PAPER INDUSTR A  COMMON STOCK CNY1.0   98,400       217,569 
   SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL H  COMMON STOCK CNY.1   372,000       960,402 

 

115

 

 

   SHANG GONG GROUP CO LTD B  COMMON STOCK CNY1.0   462,245       170,582 
   SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE A  COMMON STOCK CNY1.0   5,200       54,864 
   SHANGHAI CHLOR ALKALI CHEM B  COMMON STOCK CNY1.   59,700       26,954 
   SHANGHAI DIESEL ENGINE CO B  COMMON STOCK CNY1.   51,900       22,525 
   SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   88,400       73,136 
   SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI A  COMMON STOCK CNY1.0   16,700       138,691 
   SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI H  COMMON STOCK CNY1.0   108,500       520,428 
   SHANGHAI GREENCOURT INVEST B  COMMON STOCK CNY1.0   73,700       20,274 
   SHANGHAI HAIXIN GROUP CO B  COMMON STOCK CNY1.   48,800       16,741 
   SHANGHAI HIGHLY GROUP CO B  COMMON STOCK CNY1.   105,931       54,554 
   SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD  COMMON STOCK   111,000       151,801 
   SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DE  COMMON STOCK HKD.04   133,200       14,083 
   SHANGHAI INTERNATIONAL AIR A  COMMON STOCK CNY1.0   8,000       92,596 
   SHANGHAI INTERNATIONAL POR A  COMMON STOCK CNY1.0   92,500       64,660 
   SHANGHAI JIN JIANG ONLINE B  COMMON STOCK CNY1.0   95,200       63,826 
   SHANGHAI LUJIAZUI FIN+TRAD B  COMMON STOCK CNY1.0   266,976       209,057 
   SHANGHAI M+G STATIONERY IN A  COMMON STOCK CNY1.0   10,000       135,581 
   SHANGHAI PHARMACEUTICALS A  COMMON STOCK CNY1.0   20,900       61,372 
   SHANGHAI PHARMACEUTICALS H  COMMON STOCK CNY1.0   197,400       348,401 
   SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   355,500       526,906 
   SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC A  COMMON STOCK CNY1.0   187,400       212,082 
   SHANGRI LA ASIA LTD  COMMON STOCK HKD1.0   191,595       170,848 
   SHANXI LU AN ENVIRONMENTAL A  COMMON STOCK CNY1.0   51,700       51,481 
   SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   63,300       64,659 
   SHANXI XINGHUACUN FEN WINE A  COMMON STOCK CNY1.0   7,200       413,893 
   SHAPIR ENGINEERING AND INDUS  COMMON STOCK   22,089       167,940 
   SHARP CORP  COMMON STOCK   40,200       610,290 
   SHAW COMMUNICATIONS INC B  COMMON STOCK   76,873       1,395,338 
   SHENERGY COMPANY LIMITED A  COMMON STOCK CNY1.0   173,645       138,701 
   SHENG SIONG GROUP LTD  COMMON STOCK   50,800       59,657 
   SHENG YE CAPITAL LTD  COMMON STOCK HKD.01   56,000       43,694 
   SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   24,799       107,130 
   SHENNAN CIRCUITS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   5,180       85,893 
   SHENWAN HONGYUAN GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   186,900       151,155 
   SHENZHEN ENERGY GROUP CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   121,035       112,888 
   SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   4,100       97,721 
   SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO A  COMMON STOCK CNY1.0   18,100       258,792 
   SHENZHEN INTL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD1.0   234,838       379,013 
   SHENZHEN INVESTMENT LTD  COMMON STOCK   818,883       281,507 
   SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA A  COMMON STOCK CNY1.0   9,600       257,246 
   SHENZHEN MINDRAY BIO MEDIC A  COMMON STOCK CNY1.0   11,100       721,191 
   SHENZHEN OVERSEAS CHINESE A  COMMON STOCK CNY1.0   68,000       73,762 
   SHENZHEN SALUBRIS PHARM A  COMMON STOCK CNY1.0   4,100       17,764 
   SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT A  COMMON STOCK CNY1.0   10,500       57,831 
   SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK HKD.1   140,000       2,745,420 
   SHIBAURA MACHINE CO LTD  COMMON STOCK   3,300       75,627 
   SHIBUYA CORPORATION  COMMON STOCK   1,900       65,165 
   SHIFT INC  COMMON STOCK   1,800       248,662 
   SHIGA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   7,300       149,216 
   SHIJIAZHUANG YILING PHARMA A  COMMON STOCK CNY1.0   4,200       16,403 
   SHIKOKU CHEMICALS CORP  COMMON STOCK   8,000       93,203 
   SHIKOKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   26,400       172,857 
   SHIKUN + BINUI LTD  COMMON STOCK ILS1.0   41,188       240,454 
   SHIMA SEIKI MFG LTD  COMMON STOCK   5,200       88,478 
   SHIMACHU CO LTD  COMMON STOCK   6,900       366,209 
   SHIMADZU CORP  COMMON STOCK   38,200       1,488,034 
   SHIMAMURA CO LTD  COMMON STOCK   4,100       430,150 
   SHIMANO INC  COMMON STOCK   12,500       2,919,503 
   SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   199,000       636,104 
   SHIMIZU CORP  COMMON STOCK   93,200       680,758 
   SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   60,200       10,539,847 
   SHIN ETSU POLYMER CO LTD  COMMON STOCK   7,700       70,440 
   SHIN KONG FINANCIAL HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   2,003,078       628,234 
   SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW500.   4,180       478,724 
   SHIN ZU SHING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   26,000       122,478 
   SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD  COMMON STOCK KRW5000.   82,496       2,440,383 
   SHINING BUILDING BUSINESS CO  COMMON STOCK TWD10.0   316,414       185,663 
   SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES  COMMON STOCK   12,400       284,362 
   SHINKONG SYNTHETIC FIBERS  COMMON STOCK TWD10.   193,000       97,920 
   SHINMAYWA INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   8,800       75,479 
   SHINSEGAE INC  COMMON STOCK KRW5000.0   1,645       362,401 
   SHINSEI BANK LTD  COMMON STOCK   27,800       345,022 
   SHIONOGI + CO LTD  COMMON STOCK   45,600       2,492,808 
   SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,500       417,654 

  

116

 

 

   SHISEIDO CO LTD  COMMON STOCK   67,500       4,682,702 
   SHIZUOKA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   78,000       574,621 
   SHIZUOKA GAS CO LTD  COMMON STOCK   7,900       79,234 
   SHO BOND HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   7,000       340,978 
   SHOCHIKU CO LTD  COMMON STOCK   1,600       219,548 
   SHOEI CO LTD  COMMON STOCK   4,000       160,859 
   SHOEI FOODS CORP  COMMON STOCK   2,100       73,260 
   SHOP APOTHEKE EUROPE NV  COMMON STOCK EUR.02   1,885       341,887 
   SHOPIFY INC   CLASS A  COMMON STOCK   18,600       20,984,421 
   SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA  REIT   175,080       340,684 
   SHOPRITE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR1.134   80,369       761,620 
   SHOUCHENG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   720,800       204,699 
   SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR  COMMON STOCK   506,193       118,823 
   SHOWA DENKO K K  COMMON STOCK   25,100       537,913 
   SHOWA SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   3,100       91,480 
   SHUFERSAL LTD  COMMON STOCK ILS.1   31,646       244,494 
   SHUI ON LAND LTD  COMMON STOCK USD.0025   718,828       100,158 
   SHUN TAK HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   240,750       73,623 
   SIA ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK   51,300       76,757 
   SIAM CEMENT PCL NVDR  NVDR THB1.0   67,100       848,227 
   SIAM CEMENT PUB CO FOR REG  FOREIGN SH. THB1.0 A   76,900       970,234 
   SIAM COMMERCIAL BANK FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   153,825       449,255 
   SIAMGAS + PETROCHEMICALS FOR  FOREIGN SH. THB.5 A   125,800       41,989 
   SIBANYE STILLWATER LTD  COMMON STOCK   337,826       1,360,979 
   SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   125,221       192,454 
   SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC A  COMMON STOCK CNY1.0   15,700       46,749 
   SIEGFRIED HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF2.0   703       517,776 
   SIEMENS AG REG  COMMON STOCK NPV   130,023       18,638,685 
   SIEMENS ENERGY AG  COMMON STOCK   67,927       2,496,858 
   SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE  COMMON STOCK EUR.17   38,029       1,654,532 
   SIEMENS HEALTHINEERS AG  COMMON STOCK   45,356       2,325,682 
   SIENNA SENIOR LIVING INC  COMMON STOCK   12,400       137,626 
   SIERRA WIRELESS INC  COMMON STOCK   6,300       91,582 
   SIG COMBIBLOC GROUP AG  COMMON STOCK CHF.01   54,398       1,261,737 
   SIGMA HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   199,334       94,615 
   SIGNATURE AVIATION PLC  COMMON STOCK GBP.3720238   142,241       747,756 
   SIGNIFY NV  COMMON STOCK   19,885       843,758 
   SIGURD MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   65,000       104,753 
   SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.01   905,000       95,574 
   SIIX CORP  COMMON STOCK   4,700       70,356 
   SIKA AG REG  COMMON STOCK CHF.01   24,098       6,588,852 
   SILERGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   11,000       1,114,638 
   SILICON WORKS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   1,935       103,318 
   SILLAJEN INC  COMMON STOCK KRW500.0   10,918       121,613 
   SILTRONIC AG  COMMON STOCK   3,919       614,279 
   SILVER LAKE RESOURCES LTD  COMMON STOCK   160,028       218,502 
   SILVERCORP METALS INC  COMMON STOCK   31,400       209,744 
   SILVERCREST METALS INC  COMMON STOCK   17,300       192,690 
   SILVERLAKE AXIS LTD  COMMON STOCK USD.02   275,700       56,251 
   SIMCORP A/S  COMMON STOCK DKK1.   6,950       1,033,814 
   SIME DARBY BERHAD  COMMON STOCK   534,155       306,876 
   SIME DARBY PLANTATION BHD  COMMON STOCK   534,155       662,720 
   SIME DARBY PROPERTY BHD  COMMON STOCK   534,155       88,337 
   SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   31,000       386,075 
   SIMS LTD  COMMON STOCK   31,701       329,482 
   SINA CORP  COMMON STOCK USD.133   11,000       466,180 
   SINANEN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   2,300       66,059 
   SINBON ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   40,000       308,220 
   SINCH AB  COMMON STOCK SEK.1   5,968       973,449 
   SINGAPORE AIRLINES LTD  COMMON STOCK   254,100       821,280 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1,223,474       925,717 
   SINGAPORE EXCHANGE LTD  COMMON STOCK   138,400       974,044 
   SINGAPORE POST LTD  COMMON STOCK   122,900       65,626 
   SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   306,750       262,928 
   SINGAPORE TECH ENGINEERING  COMMON STOCK   273,000       788,189 
   SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK   1,511,890       2,639,465 
   SINO AMERICAN SILICON PRODUC  COMMON STOCK TWD10.0   91,013       577,062 
   SINO BIOPHARMACEUTICAL  COMMON STOCK HKD.025   1,882,495       1,820,633 
   SINO LAND CO  COMMON STOCK   579,298       754,867 
   SINO OCEAN GROUP HOLDING LTD  COMMON STOCK   869,074       173,914 
   SINOFERT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   562,000       55,176 
   SINOLINK SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   25,000       62,446 
   SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK TWD10.   1,979,142       804,932 
   SINOPEC ENGINEERING GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   239,500       103,201 

 

117

 

 

   SINOPEC KANTONS HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   184,000       64,105 
   SINOPEC SHANGHAI PETROCHE A  COMMON STOCK CNY1.0   69,700       36,680 
   SINOPHARM GROUP CO H  COMMON STOCK CNY1.0   245,200       597,589 
   SINOTRANS LIMITED A  COMMON STOCK CNY1.0   37,400       25,291 
   SINOTRUK HONG KONG LTD  COMMON STOCK   197,500       505,710 
   SIRIUS REAL ESTATE LTD  COMMON STOCK   160,381       204,007 
   SISTEMA PJSC REG S SPONS GDR  GDR   41,127       308,773 
   SITC INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   238,000       515,173 
   SITRONIX TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   19,000       109,927 
   SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT  COMMON STOCK EGP4.0   161,414       151,871 
   SIXT SE  COMMON STOCK   2,323       278,540 
   SIXT SE   PRFD  PREFERENCE   3,127       219,691 
   SJM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   352,000       394,285 
   SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   2,643       411,580 
   SK CHEMICALS CO LTD/NEW  COMMON STOCK KRW5000.0   1,084       393,706 
   SK DISCOVERY CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,907       237,269 
   SK HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW200.0   5,863       1,300,868 
   SK HYNIX INC  COMMON STOCK KRW5000.   93,396       10,217,293 
   SK INNOVATION CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   8,894       1,561,559 
   SK MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   1,561       515,009 
   SK NETWORKS CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.0   38,023       170,019 
   SK TELECOM  COMMON STOCK KRW500.   5,887       1,291,846 
   SK TELECOM CO LTD SPON ADR  ADR   5,719       140,001 
   SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A  COMMON STOCK SEK10.0   274,058       2,818,479 
   SKANSKA AB B SHS  COMMON STOCK   55,103       1,405,830 
   SKC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   5,904       512,614 
   SKF AB B SHARES  COMMON STOCK SEK2.5   68,503       1,778,129 
   SKISTAR AB  COMMON STOCK SEK.5   7,739       100,203 
   SKY PERFECT JSAT HOLDINGS  COMMON STOCK   22,600       111,452 
   SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP  COMMON STOCK   177,454       410,014 
   SKYFAME REALTY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.0033   432,000       55,162 
   SKYLARK HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   36,500       563,958 
   SKYWORTH GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   282,358       78,857 
   SLC AGRICOLA SA  COMMON STOCK   11,400       60,378 
   SLEEP COUNTRY CANADA HOLDING  COMMON STOCK   6,300       130,896 
   SM ENTERTAINMENT CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,177       87,108 
   SM INVESTMENTS CORP  COMMON STOCK PHP10.   54,195       1,185,499 
   SM PRIME HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP1.0   1,970,989       1,580,373 
   SMA SOLAR TECHNOLOGY AG  COMMON STOCK   1,769       121,085 
   SMART METERING SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.01   18,398       178,870 
   SMARTCENTRES REAL ESTATE INV  REIT   12,500       226,452 
   SMARTGROUP CORP LTD  COMMON STOCK   23,025       121,448 
   SMARTONE TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK HKD.1   61,310       32,757 
   SMC CORP  COMMON STOCK   9,700       5,924,583 
   SMILES FIDELIDADE SA  COMMON STOCK   14,600       66,202 
   SMITH + NEPHEW PLC  COMMON STOCK USD.2   148,997       3,110,101 
   SMITHS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.375   66,027       1,366,002 
   SMOORE INTERNATIONAL HOLDING  COMMON STOCK USD.01   80,000       618,211 
   SMS CO LTD  COMMON STOCK   12,800       490,489 
   SMURFIT KAPPA GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.001   41,987       1,955,833 
   SNAM SPA  COMMON STOCK   369,608       2,078,797 
   SNC LAVALIN GROUP INC  COMMON STOCK   31,200       532,163 
   SOCIETE BIC SA  COMMON STOCK EUR3.82   3,572       242,126 
   SOCIETE GENERALE SA  COMMON STOCK EUR1.25   140,964       2,941,162 
   SODEXO SA  COMMON STOCK EUR4.0   14,327       1,280,519 
   SODICK CO LTD  COMMON STOCK   6,800       58,141 
   SOFINA  COMMON STOCK   2,760       936,019 
    SOFTBANK CORP  COMMON STOCK   486,200        6,095,908 
    SOFTBANK GROUP CORP  COMMON STOCK   265,800        20,818,302 
    SOFTCAT PLC  COMMON STOCK GBP.0005   20,610        386,284 
    SOFTWARE AG  COMMON STOCK   8,804        359,237 
    SOFTWAREONE HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.01   14,824        439,095 
    SOHGO SECURITY SERVICES CO  COMMON STOCK   12,700        659,211 
    SOHO CHINA LTD  COMMON STOCK HKD.02   472,500        140,821 
    SOHU.COM LTD ADR  ADR   12,500        199,250 
    SOJITZ CORP  COMMON STOCK   234,700        525,124 
    SOK MARKETLER TICARET AS  COMMON STOCK   39,940        67,909 
    SOL  FOREIGN CURRENCY   47,634        13,168 
    SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI  COMMON STOCK EUR.01   6,382        308,635 
    SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S  COMMON STOCK   2,271        79,725 
    SOLASTO CORP  COMMON STOCK   9,700        150,396 
    SOLGOLD PLC  COMMON STOCK GBP.01   119,103        52,778 
    SOLUS ADVANCED MATERIALS CO  COMMON STOCK KRW100.0   2,080        94,793 
    SOLUTIONS 30 SE  COMMON STOCK EUR.1275   15,017        193,507 

 

118

 

 

  SOLVAY SA  COMMON STOCK EUR15.0   12,908        1,532,099 
  SOMPO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   56,500        2,304,954 
  SONAE  COMMON STOCK EUR1.0   168,952        136,784 
  SONDA SA  COMMON STOCK   184,856        113,186 
  SONGCHENG PERFORMANCE DEVE A  COMMON STOCK CNY1.0   28,440        77,095 
  SONIC HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   74,988        1,864,461 
  SONOVA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.05   9,304        2,398,906 
  SONY GROUP CORP  COMMON STOCK   213,900        21,508,377 
  SOPRA STERIA GROUP  COMMON STOCK EUR1.0   3,016        488,191 
  SOSEI GROUP CORP  COMMON STOCK   15,600        272,435 
  SOSILA LOGISTICS REIT INC  REIT   98        119,802 
  SOTETSU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   12,700        305,347 
  SOULBRAIN CO LTD/NEW  COMMON STOCK KRW500.0   661        166,233 
  SOUTH AFRICAN RAND  FOREIGN CURRENCY   11,949,989        813,547 
  SOUTH KOREAN WON  FOREIGN CURRENCY   25,154,097        23,156 
  SOUTH32 LTD DI  COMMON STOCK   204,158        390,313 
  SOUTH32 LTD DI  COMMON STOCK   584,999        1,158,148 
  SOUTHERN COPPER CORP  COMMON STOCK USD.01   8,595        559,706 
  SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP L  COMMON STOCK   39,066        67,566 
  SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.   11,635        261,443 
  SP SETIA BHD  COMMON STOCK   204,729        50,572 
  SPAR GROUP LIMITED/THE  COMMON STOCK   33,105        424,989 
  SPAR NORD BANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   14,776        145,525 
  SPAREBANK 1 NORD NORGE  COMMON STOCK NOK18.   18,546        161,791 
  SPAREBANK 1 OESTLANDET  COMMON STOCK NOK50.0   7,489        85,327 
  SPAREBANK 1 SMN  COMMON STOCK NOK20.0   23,958        273,085 
  SPAREBANK 1 SR BANK ASA  COMMON STOCK NOK25.0   33,152        353,161 
  SPARK INFRASTRUCTURE GROUP  STAPLED SECURITY   332,452        541,727 
  SPARK NEW ZEALAND LTD  COMMON STOCK   417,072        1,411,116 
  SPARX GROUP CO LTD  COMMON STOCK   14,400        35,640 
  SPCG PCL  FOREIGN SH. THB1.0 A   152,000        101,976 
  SPECTRIS PLC  COMMON STOCK GBP.05   18,089        764,547 
  SPH REIT  REIT   140,600        89,827 
  SPI 200 FUTURES   MAR21  XSFE 20210318   400        (21,369)
  SPIE SA  COMMON STOCK EUR.47   17,249        440,818 
  SPIN MASTER CORP SUB VTG SHR  COMMON STOCK   4,300        97,914 
  SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC  COMMON STOCK GBP.269231   12,525        1,935,036 
  SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   48,182        102,922 
  SPIRENT COMMUNICATIONS PLC  COMMON STOCK GBP.03333333   104,985        378,155 
  SPORTON INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK TWD10.   15,000        143,124 
  SPRING AIRLINES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   10,000        84,794 
  SPROTT INC  COMMON STOCK   4,010        116,334 
  SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   16,600        1,007,423 
  SRI LANKA RUPEE  FOREIGN CURRENCY   2,414        13 
  SRI TRANG AGRO INDS PCL NVDR  NVDR THB1.0   54,100        47,853 
  SRISAWAD CORP PCL  SRISAWAD CORP PCL CW25   7,853        2,647 
  SRISAWADCORP PCL   FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   196,330        430,864 
  SSAB AB   B SHARES  COMMON STOCK   80,533        257,436 
  SSAB AB A SHARES  COMMON STOCK   13,792        49,369 
  SSE PLC  COMMON STOCK GBP.5   178,835        3,684,499 
  SSP GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01085   82,919        416,626 
  SSR MINING INC  COMMON STOCK   34,525        750,852 
  SSY GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.02   418,000        237,767 
  ST BARBARA LTD  COMMON STOCK   136,340        249,093 
  ST CORP  COMMON STOCK   4,800        91,099 
  ST GALLER KANTONALBANK A REG  COMMON STOCK CHF80.0   532        250,174 
  ST JAMES S PLACE PLC  COMMON STOCK GBP.15   92,094        1,428,219 
  ST SHINE OPTICAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   16,008        159,568 
  ST. MODWEN PROPERTIES PLC  COMMON STOCK GBP.1   35,614        193,405 
  STABILUS SA  COMMON STOCK EUR.01   4,427        312,559 
  STADLER RAIL AG  COMMON STOCK CHF.2   7,648        349,575 
  STAGECOACH GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.005482   80,692        81,656 
  STANDARD BANK GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.1   236,489        2,051,264 
  STANDARD CHARTERED PLC  COMMON STOCK USD.5   460,404        2,951,072 
  STANDARD FOODS CORP  COMMON STOCK TWD10.   93,000        203,249 
  STANDARD LIFE ABERDEEN PLC  COMMON STOCK GBP.1396825   389,845        1,510,563 
  STANLEY ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   24,000        774,558 
  STANTEC INC  COMMON STOCK   19,200        622,116 
  STAR ASIA INVESTMENT CORPORA  REIT   241        117,746 
  STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T  COMMON STOCK   157,485        447,797 
  STAR MICRONICS CO LTD  COMMON STOCK   5,700        91,333 
  STARHILL GLOBAL REIT  REIT   258,800        98,937 
  STARHUB LTD  COMMON STOCK   139,000        137,696 
  STARTS CORP INC  COMMON STOCK   5,500        152,949 

 

119

 

 

  STARTS PROCEED INVESTMENT CO  REIT   37        72,237 
  STATE BANK OF INDI GDR REG S  GDR   13,079        490,222 
  STEADFAST GROUP LTD  COMMON STOCK   161,078        496,419 
  STEINHOFF INTERNATIONAL H NV  COMMON STOCK EUR.5   719,894        51,048 
  STELCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   6,100        108,925 
  STELLA JONES INC  COMMON STOCK   11,200        406,857 
  STILLFRONT GROUP AB  COMMON STOCK SEK.07   28,190        343,021 
  STMICROELECTRONICS NV  COMMON STOCK EUR1.04   109,566        4,065,755 
  STO SE + CO. KGAA PREF SHRS  PREFERENCE   431        68,249 
  STOCKLAND  REIT NPV   428,703        1,384,111 
  STOLT NIELSEN LTD  COMMON STOCK USD1.   9,685        123,726 
  STORA ENSO OYJ R SHS  COMMON STOCK EUR1.7   96,130        1,838,799 
  STOREBRAND ASA  COMMON STOCK NOK5.   87,522        656,136 
  STORYTEL AB  COMMON STOCK SEK.5   5,472        179,805 
  STRATEC SE  COMMON STOCK   1,233        185,181 
  STRAUMANN HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   1,757        2,049,376 
  STRAUSS GROUP LTD  COMMON STOCK ILS1.   11,603        348,464 
  STRIKE CO LTD  COMMON STOCK   1,800        89,297 
  STRIX GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   6,455        19,261 
  STROEER SE + CO KGAA  COMMON STOCK   5,275        523,288 
  STUDIO ALICE CO LTD  COMMON STOCK   1,500        28,038 
  SUBARU CORP  COMMON STOCK   103,100        2,066,073 
  SUBSEA 7 SA  COMMON STOCK USD2.   54,414        558,125 
  SUEDZUCKER AG  COMMON STOCK   12,810        182,965 
  SUEZ  COMMON STOCK EUR4.0   55,539        1,171,405 
  SUGI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   5,900        394,884 
  SUL AMERICA SA   UNITS  UNIT   51,755        442,754 
  SULZER AG REG  COMMON STOCK CHF.01   3,203        335,226 
  SUMCO CORP  COMMON STOCK   43,800        961,754 
  SUMITOMO BAKELITE CO LTD  COMMON STOCK   6,200        214,365 
  SUMITOMO CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   251,400        1,012,918 
  SUMITOMO CORP  COMMON STOCK   200,300        2,655,315 
  SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO  COMMON STOCK   31,000        457,402 
  SUMITOMO DENSETSU CO LTD  COMMON STOCK   2,700        68,754 
  SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES  COMMON STOCK   127,300        1,688,882 
  SUMITOMO FORESTRY CO LTD  COMMON STOCK   21,600        450,729 
  SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   21,200        525,265 
  SUMITOMO METAL MINING CO LTD  COMMON STOCK   39,300        1,747,350 
  SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION  COMMON STOCK   29,600        123,220 
  SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR  COMMON STOCK   220,254        6,816,001 
  SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN  COMMON STOCK   58,700        1,820,320 
  SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD  COMMON STOCK   6,200        182,003 
  SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN  COMMON STOCK   51,200        1,582,158 
  SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES  COMMON STOCK   32,053        276,248 
  SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO  COMMON STOCK   1,400        55,771 
  SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD  COMMON STOCK   9,300        119,136 
  SUMMARECON AGUNG TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   3,871,500        222,372 
  SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   64,574        583,396 
  SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI  REIT   10,700        114,643 
  SUMMIT REAL ESTATE HOLDING  REIT ILS1.0   14,048        209,996 
  SUN ART RETAIL GROUP LTD  COMMON STOCK   436,000        444,044 
  SUN HUNG KAI PROPERTIES  COMMON STOCK   217,302        2,804,920 
  SUN LIFE FINANCIAL INC  COMMON STOCK   100,197        4,451,452 
  SUNAC CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   441,000        1,630,486 
  SUNCOR ENERGY INC  COMMON STOCK   264,123        4,426,237 
  SUNCORP GROUP LTD  COMMON STOCK   206,408        1,605,211 
  SUNDRUG CO LTD  COMMON STOCK   12,300        490,917 
  SUNEVISION HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   124,000        112,991 
  SUNGROW POWER SUPPLY CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   14,900        164,780 
  SUNING.COM CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   101,300        119,624 
  SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST  REIT   62,000        30,156 
  SUNNY OPTICAL TECH  COMMON STOCK HKD.1   130,900        2,879,942 
  SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE  COMMON STOCK TWD10.   27,000        51,857 
  SUNOPTA INC  COMMON STOCK   11,400        133,125 
  SUNTEC REIT  REIT   286,000        322,038 
  SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD  COMMON STOCK   23,900        845,989 
  SUPALAI PCL NVDR  NVDR THB1.0   433,700        296,783 
  SUPER ENERGY CORP PCL NVDR  NVDR THB.1   8,453,700        272,074 
  SUPER GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   49,637        79,169 
  SUPER RETAIL GROUP LTD  COMMON STOCK   21,866        177,801 
  SUPERIOR PLUS CORP  COMMON STOCK   32,300        308,802 
  SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE  PREFERENCE   1,031,300        581,849 
  SURGUTNEFTEGAS SP ADR  ADR   173,423        806,417 
  SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF  ADR   34,310        188,966 

 

120

 

 

  SURUGA BANK LTD  COMMON STOCK   33,100        109,208 
  SURYA CITRA MEDIA PT TBK  COMMON STOCK IDR50.0   2,341,000        382,704 
  SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   18,000        687,540 
  SUZANO SA  COMMON STOCK NPV   103,107        1,154,502 
  SUZANO SA   SPON ADR  ADR   12,712        142,120 
  SUZHOU DONGSHAN PRECISION A  COMMON STOCK CNY1.0   17,600        70,185 
  SUZUKEN CO LTD  COMMON STOCK   12,000        434,097 
  SUZUKI MOTOR CORP  COMMON STOCK   62,200        2,888,028 
  SVENSKA CELLULOSA AB SCA B  COMMON STOCK SEK3.33   99,646        1,741,083 
  SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS  COMMON STOCK SEK1.55   274,934        2,763,654 
  SWATCH GROUP AG/THE BR  COMMON STOCK CHF2.25   4,918        1,342,446 
  SWATCH GROUP AG/THE REG  COMMON STOCK CHF.45   8,942        472,723 
  SWECO AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.0   38,391        705,848 
  SWEDBANK AB   A SHARES  COMMON STOCK SEK22.0   152,413        2,684,640 
  SWEDISH KRONA  FOREIGN CURRENCY   3,239,409        394,446 
  SWEDISH MATCH AB  COMMON STOCK SEK1.9823   27,146        2,112,613 
  SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB  COMMON STOCK SEK.55   30,351        610,135 
  SWIRE PACIFIC LTD   CL A  COMMON STOCK   88,500        492,013 
  SWIRE PROPERTIES LTD  COMMON STOCK   195,200        568,738 
  SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   236,588        267,649 
  SWISS LIFE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   5,293        2,467,667 
  SWISS PRIME SITE REG  COMMON STOCK   12,912        1,271,350 
  SWISS RE AG  COMMON STOCK CHF.1   48,567        4,576,096 
  SWISSCOM AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   4,478        2,415,927 
  SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG  COMMON STOCK CHF.2   1,687        164,170 
  SYDBANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   10,598        234,260 
  SYDNEY AIRPORT  STAPLED SECURITY   242,858        1,202,130 
  SYMRISE AG  COMMON STOCK   21,867        2,896,688 
  SYNERGIE SA  COMMON STOCK EUR5.0   1,993        77,883 
  SYNLAIT MILK LTD  COMMON STOCK   24,742        93,023 
  SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  COMMON STOCK TWD10.   290,150        486,297 
  SYNTHOMER PLC  COMMON STOCK GBP.1   51,243        357,056 
  SYSMEX CORP  COMMON STOCK   28,300        3,403,810 
  SYSTENA CORP  COMMON STOCK   14,400        302,155 
  T GAIA CORP  COMMON STOCK   3,600        67,564 
  T HASEGAWA CO LTD  COMMON STOCK   6,800        143,115 
  T+D HOLDINGS INC  COMMON STOCK   95,200        1,126,779 
  TA CHEN STAINLESS PIPE CO  COMMON STOCK TWD10.   123,558        138,038 
  TABCORP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   392,496        1,182,325 
  TACHI S CO LTD  COMMON STOCK   4,700        53,628 
  TADANO LTD  COMMON STOCK   23,600        202,359 
  TAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   24,900        788,380 
  TAICHUNG COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK TWD10.   571,259        220,305 
  TAIHEI DENGYO KAISHA LTD  COMMON STOCK   2,400        54,692 
  TAIHEIYO CEMENT CORP  COMMON STOCK   19,300        485,610 
  TAIKISHA LTD  COMMON STOCK   4,500        118,271 
  TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   4,100        64,111 
  TAIMED BIOLOGICS INC  COMMON STOCK TWD10.   53,000        158,696 
  TAINAN SPINNING  COMMON STOCK TWD10.   184,000        98,267 
  TAISEI CORP  COMMON STOCK   32,900        1,138,637 
  TAISHIN FINANCIAL HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   1,913,122        902,300 
  TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN  COMMON STOCK   6,600        445,023 
  TAIWAN BUSINESS BANK  COMMON STOCK TWD10.   781,672        270,940 
  TAIWAN CEMENT  COMMON STOCK TWD10.   975,059        1,501,659 
  TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL  COMMON STOCK TWD10.0   1,703,462        1,231,561 
  TAIWAN FERTILIZER CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   141,000        271,527 
  TAIWAN GLASS IND CORP  COMMON STOCK TWD10.   302,084        209,774 
  TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP  COMMON STOCK TWD10.   432,000        486,564 
  TAIWAN MOBILE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   303,528        1,067,206 
  TAIWAN PAIHO LTD  COMMON STOCK TWD10.   44,389        116,942 
  TAIWAN SECOM  COMMON STOCK TWD10.0   84,261        265,653 
  TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC  COMMON STOCK TWD10.   4,157,363        79,855,224 
  TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH  COMMON STOCK TWD10.   82,000        377,944 
  TAIWAN TEA CORP  COMMON STOCK TWD10.   421,607        268,559 
  TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   24,000        103,704 
  TAIYO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,200        189,694 
  TAIYO YUDEN CO LTD  COMMON STOCK   19,800        929,340 
  TAKARA BIO INC  COMMON STOCK   8,900        238,856 
  TAKARA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   25,400        317,747 
  TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV  REIT   75        67,114 
  TAKARA STANDARD CO LTD  COMMON STOCK   5,000        73,582 
  TAKASAGO THERMAL ENGINEERING  COMMON STOCK   8,100        123,293 
  TAKASHIMAYA CO LTD  COMMON STOCK   26,500        227,847 
  TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   267,933        9,713,954 

 

121

 

 

  TAKEUCHI MFG CO LTD  COMMON STOCK   5,800        136,848 
  TAKI CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   900        56,848 
  TAKKT AG  COMMON STOCK   7,162        93,424 
  TAKUMA CO LTD  COMMON STOCK   12,100        216,687 
  TAL EDUCATION GROUP  ADR  ADR   65,400        4,676,754 
  TALGO SA  COMMON STOCK EUR.301   13,345        67,252 
  TALKTALK TELECOM GROUP  COMMON STOCK GBP.001   118,031        158,806 
  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS  COMMON STOCK NPV   20,287        170,898 
  TAMRON CO LTD  COMMON STOCK   2,900        51,374 
  TAMURA CORP  COMMON STOCK   12,000        66,666 
  TANSEISHA CO LTD  COMMON STOCK   2,300        18,352 
  TANVEX BIOPHARMA INC  COMMON STOCK TWD10.0   49,111        65,761 
  TARKETT  COMMON STOCK EUR5.0   7,924        140,317 
  TASSAL GROUP LTD  COMMON STOCK   39,262        101,849 
  TATE + LYLE PLC  COMMON STOCK GBP.25   73,437        737,949 
  TATNEFT PAO SPONSORED ADR  ADR   3,724        150,822 
  TATNEFT PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   265,606        1,846,491 
  TAURON POLSKA ENERGIA SA  COMMON STOCK PLN5.   260,209        190,435 
  TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   30,591        87,732 
  TAYCA CORP  COMMON STOCK   4,300        63,049 
  TAYLOR WIMPEY PLC  COMMON STOCK GBP.01   608,332        1,382,487 
  TBC BANK GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   7,063        121,153 
  TBS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   9,000        158,462 
  TC ENERGY CORP  COMMON STOCK   162,183        6,587,889 
  TCI CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   16,085        114,852 
  TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   5,533        4,147 
  TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   147,500        160,199 
  TDK CORP  COMMON STOCK   21,900        3,303,471 
  TEAM17 GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   16,835        186,210 
  TEAMVIEWER AG  COMMON STOCK   23,302        1,249,887 
  TECAN GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   2,031        998,820 
  TECHMATRIX CORPORATION  COMMON STOCK   6,000        124,276 
  TECHNOGYM SPA  COMMON STOCK NPV   12,652        142,003 
  TECHNOLOGY ONE LTD  COMMON STOCK   28,184        224,139 
  TECHNOPRO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   6,100        506,381 
  TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD  COMMON STOCK   230,000        3,292,585 
  TECK RESOURCES LTD CLS B  COMMON STOCK   74,861        1,457,097 
  TECNICAS REUNIDAS SA  COMMON STOCK EUR.1   5,959        78,455 
  TECO ELECTRIC + MACHINERY  COMMON STOCK TWD10.   423,775        417,570 
  TEIJIN LTD  COMMON STOCK   33,200        626,075 
  TEIKOKU SEN I CO LTD  COMMON STOCK   1,800        41,808 
  TEKFEN HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   35,736        79,836 
  TELCON RF PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK KRW100.0   10,128        56,744 
  TELE2 AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.25   91,136        1,206,843 
  TELECOM ARGENTINA S.A. B  COMMON STOCK ARS1.0   6        14 
  TELECOM ARGENTINA SA SP ADR  ADR USD1.0   16,200        106,272 
  TELECOM ITALIA RSP  COMMON STOCK   955,211        495,043 
  TELECOM ITALIA SPA  COMMON STOCK   1,517,283        699,836 
  TELECOM PLUS PLC  COMMON STOCK   10,791        211,178 
  TELEFONICA BRASIL S.A.  COMMON STOCK   78,448        706,286 
  TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI  COMMON STOCK   176,949        488,536 
  TELEFONICA SA  COMMON STOCK EUR1.   814,131        3,260,072 
  TELEFONICA SA  COMMON STOCK   45,229        179,578 
  TELEKOM AUSTRIA AG  COMMON STOCK   30,475        235,756 
  TELEKOM MALAYSIA BHD  COMMON STOCK   468,534        631,206 
  TELENET GROUP HOLDING NV  COMMON STOCK   8,190        351,853 
  TELENOR ASA  COMMON STOCK NOK6.   135,910        2,305,035 
  TELEPERFORMANCE  COMMON STOCK EUR2.5   10,094        3,352,503 
  TELESITES SAB DE CV  COMMON STOCK   227,353        245,318 
  TELEVISION BROADCASTS LTD  COMMON STOCK   58,300        60,062 
  TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)  COMMON STOCK EUR.2   13,761        111,045 
  TELIA CO AB  COMMON STOCK SEK3.2   404,864        1,678,448 
  TELKOM INDONESIA PERSERO TBK  COMMON STOCK IDR50.0   9,240,000        2,180,731 
  TELKOM SA SOC LTD  COMMON STOCK ZAR10.0   56,670        118,469 
  TELSTRA CORP LTD  COMMON STOCK   683,713        1,608,961 
  TELUS CORP  COM (NON CANADIAN   72,313        1,430,935 
  TEMENOS AG   REG  COMMON STOCK CHF5.0   11,818        1,651,544 
  TEMPLE + WEBSTER GROUP LTD  COMMON STOCK   7,639        65,255 
  TENAGA NASIONAL BHD  COMMON STOCK   414,705        1,075,774 
  TENARIS SA  COMMON STOCK USD1.   86,764        702,016 
  TENCENT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.00002   970,300        72,472,043 
  TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR  ADR USD.000083   67,200        1,292,928 
  TENMA CORP  COMMON STOCK   3,400        67,332 
  TERANGA GOLD CORP  COMMON STOCK   21,600        231,598 

 

122

 

 

  TERNA ENERGY SA  COMMON STOCK EUR.3   1,597        25,744 
  TERNA SPA  COMMON STOCK EUR.22   263,241        2,011,577 
  TERUMO CORP  COMMON STOCK   109,000        4,559,330 
  TESCO PLC  COMMON STOCK GBP.05   1,680,720        5,304,155 
  TESSENDERLO GROUP  COMMON STOCK   3,085        123,286 
  TEST RESEARCH INC  COMMON STOCK TWD10.   28,812        59,387 
  TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD  COMMON STOCK ILS.1   116,549        1,125,911 
  TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR  ADR   67,911        655,341 
  TEXHONG TEXTILE GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   50,000        42,928 
  TFI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   15,600        802,408 
  TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA  COMMON STOCK NOK.25   25,339        387,408 
  THAI OIL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   189,600        329,079 
  THAI UNION GROUP PCL F  FOREIGN SH. THB.25 A   268,800        122,019 
  THAI VEGETABLE OIL PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   473,480        533,376 
  THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   5,148,015        171,830 
  THALES SA  COMMON STOCK EUR3.0   18,316        1,680,406 
  THANACHART CAPITAL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   106,900        123,099 
  THE FOSCHINI GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.0125   60,643        423,125 
  THE SAUDI NATIONAL BANK  COMMON STOCK SAR10.0   249,332        2,881,049 
  THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA  COMMON STOCK TWD10.0   651,880        955,824 
  THK CO LTD  COMMON STOCK   20,700        669,632 
  THOMSON REUTERS CORP  COMMON STOCK   29,231        2,390,334 
  THULE GROUP AB/THE  COMMON STOCK SEK.01   21,847        818,045 
  THYSSENKRUPP AG  COMMON STOCK   72,532        721,208 
  TI FLUID SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.01   42,983        143,685 
  TIANGONG INTL CO LTD  COMMON STOCK USD.0025   162,000        72,341 
  TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD  COMMON STOCK HKD.1   1,004,000        81,525 
  TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND A  COMMON STOCK CNY1.0   30,500        119,348 
  TIANLI EDUCATION INTERNATION  COMMON STOCK HKD.1   95,000        100,026 
  TIANNENG POWER INTL LTD  COMMON STOCK HKD.1   242,000        585,585 
  TIETOEVRY OYJ  COMMON STOCK   12,646        412,803 
  TIETOEVRY OYJ  COMMON STOCK   3,287        109,414 
  TIGER BRANDS LTD  COMMON STOCK ZAR.1   31,447        443,368 
  TIM SA  COMMON STOCK   178,072        504,107 
  TIMBERCREEK FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   15,100        102,524 
  TIME DOTCOM BHD  COMMON STOCK   65,520        216,386 
  TINEXTA SPA  COMMON STOCK NPV   2,989        76,739 
  TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO  COMMON STOCK USD.005   364,000        622,644 
  TIS INC  COMMON STOCK   40,000        820,422 
  TITAN CEMENT INTERNATIONAL T  COMMON STOCK   7,075        119,287 
  TKC CORP  COMMON STOCK   2,500        187,630 
  TKH GROUP NV DUTCH CERT  DUTCH CERT EUR.25   7,379        357,155 
  TKP CORP  COMMON STOCK   2,300        62,937 
  TMX GROUP LTD  COMMON STOCK   9,372        935,287 
  TOA CORP  COMMON STOCK   2,700        52,305 
  TOAGOSEI CO LTD  COMMON STOCK   16,800        198,277 
  TOBII AB  COMMON STOCK SEK.001   4        28 
  TOBU RAILWAY CO LTD  COMMON STOCK   33,800        1,011,102 
  TOCALO CO LTD  COMMON STOCK   10,500        144,512 
  TOD S SPA  COMMON STOCK EUR2.0   3,032        105,060 
  TODA CORP  COMMON STOCK   48,000        318,914 
  TOEI ANIMATION CO LTD  COMMON STOCK   1,500        117,675 
  TOEI CO LTD  COMMON STOCK   1,100        179,887 
  TOENEC CORP  COMMON STOCK   1,400        54,843 
  TOHO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   37,300        75,556 
  TOHO CO LTD  COMMON STOCK   18,900        797,248 
  TOHO GAS CO LTD  COMMON STOCK   12,500        830,554 
  TOHO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   9,200        161,932 
  TOHO TITANIUM CO LTD  COMMON STOCK   13,400        115,255 
  TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   78,800        653,126 
  TOKAI CARBON CO LTD  COMMON STOCK   35,600        446,713 
  TOKAI CARBON KOREA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   794        91,818 
  TOKAI CORP/GIFU  COMMON STOCK   4,700        92,750 
  TOKAI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   18,000        179,359 
  TOKAI RIKA CO LTD  COMMON STOCK   9,400        159,288 
  TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDIN  COMMON STOCK   51,100        151,401 
  TOKEN CORP  COMMON STOCK   1,240        98,264 
  TOKIO MARINE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   106,600        5,522,741 
  TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD  COMMON STOCK   1,500        72,657 
  TOKUYAMA CORP  COMMON STOCK   12,800        288,061 
  TOKYO CENTURY CORP  COMMON STOCK   7,500        595,820 
  TOKYO DOME CORP  COMMON STOCK   13,400        168,520 
  TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY  COMMON STOCK   263,000        694,178 
  TOKYO ELECTRON LTD  COMMON STOCK   25,400        9,474,761 

 

123

 

 

 

 

  TOKYO GAS CO LTD  COMMON STOCK   63,500        1,476,293 
  TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GR  COMMON STOCK   6,900        74,233 
  TOKYO OHKA KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   5,800        408,389 
  TOKYO SEIMITSU CO LTD  COMMON STOCK   6,900        324,874 
  TOKYO STEEL MFG CO LTD  COMMON STOCK   15,800        102,250 
  TOKYO TATEMONO CO LTD  COMMON STOCK   32,400        447,370 
  TOKYOTOKEIBA CO LTD  COMMON STOCK   2,900        131,689 
  TOKYU CONSTRUCTION CO LTD  COMMON STOCK   23,560        113,150 
  TOKYU CORP  COMMON STOCK   86,000        1,070,023 
  TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   105,300        562,838 
  TOKYU REIT INC  REIT   163        258,381 
  TOLY BREAD CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   5,900        53,490 
  TOMONY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   24,900        75,937 
  TOMRA SYSTEMS ASA  COMMON STOCK NOK1.   20,558        1,014,508 
  TOMTOM NV  COMMON STOCK EUR.2   17,107        177,499 
  TOMY COMPANY LTD  COMMON STOCK   16,800        147,927 
  TONAMI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   900        52,082 
  TONG HSING ELECTRONIC INDUST  COMMON STOCK TWD10.   41,455        261,979 
  TONG REN TANG TECHNOLOGIES H  COMMON STOCK CNY1.0   168,000        105,171 
  TONG YANG INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   66,000        91,498 
  TONGCHENG ELONG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0005   105,600        204,542 
  TONGDA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   660,000        48,637 
  TONGDAO LIEPIN GROUP  COMMON STOCK USD.0001   23,600        56,441 
  TONGWEI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   32,200        190,315 
  TOP GLOVE CORP BHD  COMMON STOCK MYR.5   724,200        1,105,607 
  TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT A  COMMON STOCK CNY1.0   3,500        148,282 
  TOPCO SCIENTIFIC CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   28,000        119,017 
  TOPCON CORP  COMMON STOCK   22,000        273,880 
  TOPDANMARK A/S  COMMON STOCK DKK1.0   7,723        336,017 
  TOPICUS.COM INC SUB VOTING  COMMON STOCK   6,323        23,884 
  TOPPAN FORMS CO LTD  COMMON STOCK   7,800        79,995 
  TOPPAN PRINTING CO LTD  COMMON STOCK   47,000        663,697 
  TOPRE CORP  COMMON STOCK   9,400        144,345 
  TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  COMMON STOCK HKD.000001   227,000        340,569 
  TORAY INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   238,700        1,416,537 
  TOREX GOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   15,500        232,257 
  TORIDOLL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   7,400        99,301 
  TORII PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   2,400        74,972 
  TORM PLC  COMMON STOCK USD.01   5,132        37,727 
  TOROMONT INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   13,004        980,503 
  TORONTO DOMINION BANK  COMMON STOCK   312,906        17,664,207 
  TOSEI CORP  COMMON STOCK   5,000        57,364 
  TOSHIBA CORP  COMMON STOCK   65,300        1,828,825 
  TOSHIBA TEC CORP  COMMON STOCK   4,800        173,442 
  TOSOH CORP  COMMON STOCK   43,900        687,914 
  TOTAL ACCESS COMMUNICA NVDR  NVDR THB2.0   173,900        193,336 
  TOTAL SE  COMMON STOCK EUR2.5   424,898        18,592,192 
  TOTETSU KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   4,000        105,904 
  TOTO LTD  COMMON STOCK   24,000        1,444,434 
  TOTVS SA  COMMON STOCK   100,638        557,128 
  TOURMALINE OIL CORP  COMMON STOCK   45,400        611,510 
  TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   4,800        89,190 
  TOWER SEMICONDUCTOR LTD  COMMON STOCK ILS1.   19,586        511,216 
  TOWN HEALTH INTERNATIONAL ME  COMMON STOCK HKD.01   692,000        61,580 
  TOWNGAS CHINA CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   350,998        158,529 
  TOYO GOSEI CO LTD  COMMON STOCK   800        91,623 
  TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   6,200        119,035 
  TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK   29,000        318,613 
  TOYO SUISAN KAISHA LTD  COMMON STOCK   15,900        773,704 
  TOYO TIRE CORP  COMMON STOCK   20,400        310,785 
  TOYOBO CO LTD  COMMON STOCK   13,600        182,175 
  TOYODA GOSEI CO LTD  COMMON STOCK   11,000        319,791 
  TOYOTA BOSHOKU CORP  COMMON STOCK   14,300        232,463 
  TOYOTA INDUSTRIES CORP  COMMON STOCK   25,300        2,011,159 
  TOYOTA MOTOR CORP  COMMON STOCK   360,500        27,645,441 
  TOYOTA TSUSHO CORP  COMMON STOCK   36,600        1,480,974 
  TP ICAP PLC  COMMON STOCK GBP.25   96,678        315,953 
  TPG TELECOM LTD  COMMON STOCK   68,198        380,312 
  TPI POLENE PCL  FOREIGN SH. THB1.0 A   755,700        107,957 
  TPK HOLDING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   78,000        128,863 
  TPR CO LTD  COMMON STOCK   4,000        54,990 
  TQM CORP PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   8,000        35,915 
  TRADA ALAM MINERA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   4,197,300        14,937 
  TRAINLINE PLC  COMMON STOCK GBP.01   78,368        497,739 

 

124

 

 

  TRANCOM CO LTD  COMMON STOCK   1,300        112,461 
  TRANSALTA CORP  COMMON STOCK   47,696        362,025 
  TRANSALTA RENEWABLES INC  COMMON STOCK   19,600        334,769 
  TRANSCEND INFORMATION INC  COMMON STOCK TWD10.0   72,566        167,879 
  TRANSCONTINENTAL INC CL A  COMMON STOCK   11,700        188,357 
  TRANSCOSMOS INC  COMMON STOCK   4,500        113,796 
  TRANSMISSORA ALIANCA DE UNIT  UNIT   46,000        295,672 
  TRANSPORTADOR GAS ADR SP B  ADR   14,954        77,761 
  TRANSPORTADORA DE GAS SUR B  COMMON STOCK ARS1.0   3        6 
  TRANSURBAN GROUP  STAPLED SECURITY   468,239        4,940,216 
  TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   181,000        436,602 
  TRAVIS PERKINS PLC  COMMON STOCK GBP.1   37,531        793,775 
  TREASURY WINE ESTATES LTD  COMMON STOCK   132,297        960,551 
  TRELLEBORG AB B SHS  COMMON STOCK SEK25.   43,468        968,625 
  TREND MICRO INC  COMMON STOCK   23,500        1,353,060 
  TRI CHEMICAL LABORATORIES IN  COMMON STOCK   600        96,941 
  TRICON RESIDENTIAL INC  COMMON STOCK   24,500        295,216 
  TRIGANO SA  COMMON STOCK EUR4.2568   1,866        330,765 
  TRILLIUM THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   14,500        213,255 
  TRIP.COM GROUP LTD ADR  ADR USD.01   85,400        2,880,542 
  TRIPOD TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   76,366        322,193 
  TRISURA GROUP LTD  COMMON STOCK   1,400        97,887 
  TRITAX BIG BOX REIT PLC  REIT GBP.01   292,944        672,555 
  TROAX GROUP AB  COMMON STOCK EUR.13   8,527        199,546 
  TRUE CORP PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB4.0 A   1,128,300        129,551 
  TRUSCO NAKAYAMA CORP  COMMON STOCK   7,800        219,643 
  TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK ZAR.00015   88,510        222,276 
  TRYG A/S  COMMON STOCK DKK5.0   20,741        655,139 
  TS TECH CO LTD  COMMON STOCK   7,400        229,134 
  TSINGTAO BREWERY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   7,600        115,750 
  TSINGTAO BREWERY CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   74,000        774,096 
  TSRC CORP  COMMON STOCK TWD10.   122,000        101,469 
  TSUBAKI NAKASHIMA CO LTD  COMMON STOCK   7,000        76,534 
  TSUBAKIMOTO CHAIN CO  COMMON STOCK   4,200        110,385 
  TSUGAMI CORP  COMMON STOCK   10,600        160,395 
  TSUKISHIMA KIKAI CO LTD  COMMON STOCK   5,000        67,669 
  TSUMURA + CO  COMMON STOCK   10,200        306,662 
  TSURUHA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   6,600        941,057 
  TSURUMI MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK   3,000        51,340 
  TTW PCL   FOREIGN SHARES  FOREIGN SH. THB1.0 A   466,100        192,912 
  TTY BIOPHARM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   40,000        97,680 
  TUI AG DI  COMMON STOCK   50,077        317,843 
  TUI AG DI  COMMON STOCK   20,683        129,800 
  TULLOW OIL PLC  COMMON STOCK GBP.1   261,438        104,739 
  TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR  COMMON STOCK TWD10.   267,419        347,458 
  TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE  COMMON STOCK TRY1.   24,577        357,379 
  TURK HAVA YOLLARI AO  COMMON STOCK TRY1.   117,544        204,334 
  TURK SISE VE CAM FABRIKALARI  COMMON STOCK TRY1.   207,699        203,844 
  TURKCELL ILETISIM HIZMET AS  COMMON STOCK TRY1.   203,681        442,574 
  TURKISH LIRA  FOREIGN CURRENCY   1,168,505        157,216 
  TURKIYE GARANTI BANKASI  COMMON STOCK TRY1.   471,283        660,286 
  TURKIYE IS BANKASI C  COMMON STOCK TRY1.   486,207        459,839 
  TURKIYE SINAI KALKINMA BANK  COMMON STOCK TRY1.   941,520        225,451 
  TURQUOISE HILL RESOURCES LTD  COMMON STOCK   18,983        235,872 
  TV ASAHI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   5,500        90,338 
  TX GROUP AG  COMMON STOCK CHF10.0   805        64,501 
  TXC CORP  COMMON STOCK TWD10.   50,000        133,337 
  TYRO PAYMENTS LTD  COMMON STOCK   17,072        42,032 
  U BLOX HOLDING AG  COMMON STOCK CHF15.4   1,501        99,889 
  U MING MARINE TRANSPORT CORP  COMMON STOCK TWD10.   127,000        166,380 
  UACJ CORP  COMMON STOCK   5,300        97,307 
  UAE DIRHAM  FOREIGN CURRENCY   876,999        238,759 
  UBE INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   17,000        309,887 
  UBISOFT ENTERTAINMENT  COMMON STOCK EUR.0775   14,831        1,508,662 
  UBS GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   623,108        8,728,366 
  UCB SA  COMMON STOCK   22,114        2,289,292 
  UDG HEALTHCARE PLC  COMMON STOCK EUR.05   43,047        459,284 
  UEM SUNRISE BHD  COMMON STOCK   522,833        64,688 
  UK COMMERCIAL PROPERTY REIT  REIT   133,800        126,416 
  ULKER BISKUVI SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   26,962        84,001 
  ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC  COMMON STOCK GBP.05   12,182        345,236 
  ULTRAPAR PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   134,000        608,643 
  ULVAC INC  COMMON STOCK   7,500        321,346 
  UMICORE  COMMON STOCK   35,232        1,695,151 

 

125

 

 

  UMW HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   190,800        161,260 
  UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   236,000        240,175 
  UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO  COMMON STOCK TWD10.   892,507        2,148,095 
  UNIBAIL RODAMCO WESTFIEL/CDI  CDI   129,300        509,539 
  UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD  REIT EUR5.0   18,706        1,479,071 
  UNICAJA BANCO SA  COMMON STOCK EUR1.0   143,050        125,293 
  UNICHARM CORP  COMMON STOCK   68,300        3,240,955 
  UNICREDIT SPA  COMMON STOCK NPV   370,944        3,437,994 
  UNIGROUP GUOXIN MICROELECT A  COMMON STOCK CNY1.0   6,200        126,935 
  UNILEVER INDONESIA TBK PT  COMMON STOCK IDR2.0   1,730,400        905,278 
  UNILEVER PLC  COMMON STOCK GBP.0311   191,244        11,903,329 
  UNILEVER PLC  COMMON STOCK GBP.0311   251,094        15,227,659 
  UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   219,805        688,248 
  UNION BANK OF TAIWAN  COMMON STOCK TWD10.   274,990        105,216 
  UNION PROPERTIES PJSC  COMMON STOCK AED1.0   482,877        36,871 
  UNION TOOL CO  COMMON STOCK   900        27,020 
  UNIPAR CARBOCLORO SA  PREFERENCE   3,300        32,632 
  UNIPER SE  COMMON STOCK   36,079        1,246,800 
  UNIPOL GRUPPO SPA  COMMON STOCK   89,515        427,703 
  UNIPRES CORP  COMMON STOCK   9,000        84,757 
  UNIPRO PJSC  COMMON STOCK RUB.4   2,331,000        88,147 
  UNIQA INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK   24,861        194,741 
  UNISPLENDOUR CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   25,900        81,179 
  UNITE GROUP PLC/THE  REIT GBP.25   50,043        777,320 
  UNITED ARROWS LTD  COMMON STOCK   7,400        109,708 
  UNITED BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   116,800        93,533 
  UNITED ELECTRONICS CO  COMMON STOCK   4,987        114,984 
  UNITED INTEGRATED SERVICES  COMMON STOCK TWD10.   28,000        215,326 
  UNITED INTERNATIONAL TRANSPO  COMMON STOCK SAR10.   5,915        59,913 
  UNITED INTERNET AG REG SHARE  COMMON STOCK   18,373        775,416 
  UNITED MALT GRP LTD  COMMON STOCK   39,952        126,517 
  UNITED MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   2,160,021        3,620,836 
  UNITED OVERSEAS BANK LTD  COMMON STOCK   202,212        3,452,018 
  UNITED RENEWABLE ENERGY CO L  COMMON STOCK TWD10.0   398,127        201,844 
  UNITED SUPER MARKETS HOLDING  COMMON STOCK   9,700        106,285 
  UNITED TRACTORS TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   372,519        706,713 
  UNITED URBAN INVESTMENT CORP  REIT   550        680,672 
  UNITED UTILITIES GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   114,143        1,403,357 
  UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK   4,800        110,949 
  UNIVERSAL ROBINA CORP  COMMON STOCK PHP1.   141,090        448,327 
  UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS A  COMMON STOCK CNY1.0   5,800        17,225 
  UNTRADE.BRIGHTOIL  COMMON STOCK   494,000        95,565 
  UOL GROUP LTD  COMMON STOCK   70,218        410,539 
  UPM KYMMENE OYJ  COMMON STOCK   91,598        3,413,179 
  UPONOR OYJ  COMMON STOCK   9,423        209,327 
  URANIUM PARTICIPATION CORP  COMMON STOCK   20,900        80,883 
  URANIUM PARTICIPATION CORP  COMMON STOCK   4,600        17,728 
  URBAN + CIVIC PLC  COMMON STOCK GBP.2   18,415        86,599 
  UROGEN PHARMA LTD  COMMON STOCK USD.01   6,200        111,724 
  US DOLLAR      4,242,256        4,242,256 
  USHIO INC  COMMON STOCK   17,300        225,298 
  USS CO LTD  COMMON STOCK   39,800        805,202 
  UT GROUP CO LTD  COMMON STOCK   4,900        152,868 
  UUUM CO LTD  COMMON STOCK   600        9,292 
  UZABASE INC  COMMON STOCK   2,100        72,997 
  V CUBE INC  COMMON STOCK   3,100        91,066 
  V TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK   1,800        102,821 
  V ZUG HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.27   382        38,102 
  VALE SA  COMMON STOCK   634,791        10,604,612 
  VALEO SA  COMMON STOCK EUR1.0   38,782        1,534,033 
  VALIANT HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.5   2,897        284,627 
  VALMET OYJ  COMMON STOCK NPV   23,147        662,774 
  VALNEVA SE  COMMON STOCK EUR.15   10,867        103,019 
  VALOR HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   5,900        151,190 
  VALORA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   843        165,711 
  VALQUA LTD  COMMON STOCK   1,400        27,896 
  VALUE PARTNERS GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   198,000        105,108 
  VALUECOMMERCE CO LTD  COMMON STOCK   3,500        108,583 
  VANGUARD INTERNATIONAL SEMI  COMMON STOCK TWD10.   159,691        661,819 
  VARTA AG  COMMON STOCK NPV   3,364        486,586 
  VAT GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   4,792        1,196,190 
  VECTOR INC  COMMON STOCK   3,400        32,944 
  VECTURA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.000271   103,722        178,091 
  VEIDEKKE ASA  COMMON STOCK NOK.5   19,759        254,508 

 

126

 

 

  VELESTO ENERGY BHD  COMMON STOCK   795,952        27,758 
  VENTURE CORP LTD  COMMON STOCK   54,200        799,632 
  VENUSTECH GROUP INC A  COMMON STOCK CNY1.0   8,700        38,955 
  VEOLIA ENVIRONNEMENT  COMMON STOCK EUR5.0   90,543        2,218,623 
  VERALLIA  COMMON STOCK EUR1.0   1,791        64,190 
  VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI  COMMON STOCK   3,748        140,824 
  VERBUND AG  COMMON STOCK   12,609        1,080,509 
  VERMILION ENERGY INC  COMMON STOCK   26,083        116,288 
  VESTAS WIND SYSTEMS A/S  COMMON STOCK DKK1.   33,795        8,010,091 
  VESTEL ELEKTRONIK SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   137,367        389,339 
  VESUVIUS PLC  COMMON STOCK GBP.1   37,236        273,261 
  VETROPACK HOLDING REGISTERED  COMMON STOCK CHF1.0   2,224        150,175 
  VIA VAREJO SA  COMMON STOCK   127,150        396,192 
  VICAT  COMMON STOCK EUR4.0   4,252        177,690 
  VICINITY CENTRES  REIT   590,994        782,324 
  VICTORIA GOLD CORP  COMMON STOCK   5,800        55,528 
  VICTORIA PLC  COMMON STOCK GBP.05   15,064        134,514 
  VICTREX PLC  COMMON STOCK GBP.01   14,860        476,978 
  VIEMED HEALTHCARE INC  COMMON STOCK   6,000        46,893 
  VIENNA INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK   7,731        197,164 
  VIFOR PHARMA AG  COMMON STOCK CHF.01   7,733        1,220,900 
  VINA CONCHA Y TORO S.A.  COMMON STOCK   142,191        247,154 
  VINCI SA  COMMON STOCK EUR2.5   89,194        8,888,729 
  VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   112,000        306,177 
  VINYTHAI PUBLIC CO LTD FOREI  FOREIGN SH. THB6.0 A   78,900        84,272 
  VIPSHOP HOLDINGS LTD   ADR  ADR USD.0001   80,800        2,271,288 
  VIRBAC SA  COMMON STOCK EUR1.25   781        227,434 
  VIRGIN MONEY UK PLC  COMMON STOCK GBP.1   54,325        101,433 
  VIRGIN MONEY UK PLC   CDI  CDI   170,674        313,183 
  VISCOFAN SA  COMMON STOCK EUR.7   5,456        479,917 
  VISIONOX TECHNOLOGY INC A  COMMON STOCK CNY1.0   26,900        46,897 
  VISTA LAND + LIFESCAPES INC  COMMON STOCK PHP1.0   2,646,600        258,119 
  VISTRY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.5   38,960        494,508 
  VITAL KSK HOLDINGS INC  COMMON STOCK   11,600        91,380 
  VITASOY INTL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   108,000        421,490 
  VITROLIFE AB  COMMON STOCK SEK1.02   7,809        205,310 
  VITROX CORP BHD  COMMON STOCK   14,400        52,640 
  VIVA ENERGY GROUP LTD  COMMON STOCK   166,035        244,867 
  VIVENDI  COMMON STOCK EUR5.5   142,104        4,589,781 
  VOCUS GROUP LTD  COMMON STOCK   112,022        349,495 
  VODACOM GROUP LTD  COMMON STOCK   109,991        928,111 
  VODAFONE GROUP PLC  COMMON STOCK USD.2095   4,594,715        7,558,170 
  VOESTALPINE AG  COMMON STOCK   22,522        811,346 
  VOLKSWAGEN AG  COMMON STOCK   5,818        1,211,219 
  VOLKSWAGEN AG PREF  PREFERENCE   31,609        5,898,238 
  VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY  COMMON STOCK TWD10.0   11,025        439,569 
  VOLVO AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.2   264,353        6,232,240 
  VONOVIA SE  COMMON STOCK   88,625        6,472,762 
  VONTOBEL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   5,047        398,001 
  VOPAK  COMMON STOCK EUR.5   12,948        680,027 
  VOSSLOH AG  COMMON STOCK   1,493        75,543 
  VTB BANK JSC  GDR REG S  GDR   397,993        378,013 
  VTB BANK SPON GDR 144A  GDR   136,000        129,812 
  VTECH HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.05   29,000        225,030 
  VUKILE PROPERTY FUND LTD  REIT   169,620        92,369 
  VZ HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.25   2,485        227,266 
  WACKER CHEMIE AG  COMMON STOCK   2,659        379,871 
  WACKER NEUSON SE  COMMON STOCK   5,390        115,499 
  WACOAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   7,600        153,110 
  WACOM CO LTD  COMMON STOCK   26,100        218,986 
  WAFER WORKS CORP  COMMON STOCK TWD10.   62,000        94,234 
  WAKITA + CO LTD  COMMON STOCK   5,700        58,329 
  WALLBRIDGE MINING CO LTD  COMMON STOCK   86,500        53,122 
  WALLENIUS WILHELMSEN ASA  COMMON STOCK NOK.52   33,243        89,561 
  WALLENSTAM AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   22,669        360,362 
  WALMART DE MEXICO SAB DE CV  COMMON STOCK   902,364        2,531,537 
  WALSIN LIHWA CORP  COMMON STOCK TWD10.   471,696        323,033 
  WALSIN TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   55,000        453,062 
  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   28,100        165,736 
  WAN HAI LINES LTD  COMMON STOCK TWD10.   95,000        178,928 
  WANHUA CHEMICAL GROUP CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   34,198        476,897 
  WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.02   1,046,000        756,876 
  WARBA BANK KSCP  COMMON STOCK   133,571        103,625 
  WAREHOUSE REIT PLC  REIT   61,528        100,494 

 

127

 

  

  WAREHOUSES DE PAUW SCA  REIT   23,122        801,433 
  WARTSILA OYJ ABP  COMMON STOCK   76,162        758,933 
  WASHINGTON H. SOUL PATTINSON  COMMON STOCK   13,212        375,832 
  WASHTEC AG  COMMON STOCK   2,171        115,956 
  WASKITA KARYA PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   3,113,500        319,813 
  WATAMI CO LTD  COMMON STOCK   4,500        38,027 
  WATKIN JONES PLC  COMMON STOCK GBP.01   6,066        15,520 
  WAYPOINT REIT  REIT   100,194        211,186 
  WDB HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   1,600        41,113 
  WEBJET LTD  COMMON STOCK   64,797        253,924 
  WEBUILD  COMMON STOCK   13,359        19,302 
  WEG SA  COMMON STOCK   145,640        2,137,218 
  WEIBO CORP SPON ADR  ADR USD.00025   10,160        416,458 
  WEICHAI POWER CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,700        120,357 
  WEICHAI POWER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   421,200        847,124 
  WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES A  COMMON STOCK CNY1.0   6,900        94,020 
  WEIMOB INC  COMMON STOCK USD.0001   212,000        381,761 
  WEIR GROUP PLC/THE  COMMON STOCK GBP.125   44,554        1,213,091 
  WELCIA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   17,400        656,499 
  WELL HEALTH TECHNOLOGIES COR  COMMON STOCK   18,400        116,365 
  WENDEL  COMMON STOCK EUR4.0   4,337        520,150 
  WENS FOODSTUFFS GROUP CO   A  COMMON STOCK CNY1.0   69,360        193,657 
  WERELDHAVE NV  REIT EUR1.0   9,276        121,700 
  WESDOME GOLD MINES LTD  COMMON STOCK   25,500        212,567 
  WESFARMERS LTD  COMMON STOCK   194,972        7,588,429 
  WEST AFRICAN RESOURCES LTD  COMMON STOCK   81,212        65,394 
  WEST CHINA CEMENT LTD  COMMON STOCK GBP.002   450,000        66,765 
  WEST FRASER TIMBER CO LTD  COMMON STOCK   9,200        590,562 
  WEST HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   2,700        124,481 
  WEST JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   28,000        1,472,129 
  WESTERN AREAS LTD  COMMON STOCK   41,729        84,773 
  WESTERN SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   19,300        29,983 
  WESTGOLD RESOURCES LTD  COMMON STOCK NPV   57,005        114,926 
  WESTON (GEORGE) LTD  COMMON STOCK   13,246        988,563 
  WESTPAC BANKING CORP  COMMON STOCK   632,234        9,441,770 
  WESTPORTS HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   295,600        316,179 
  WESTSHORE TERMINALS INVESTME  COMMON STOCK   9,100        111,357 
  WESTWING GROUP AG  COMMON STOCK   1,939        78,577 
  WETHERSPOON (J.D.) PLC  COMMON STOCK GBP.02   12,942        197,623 
  WH GROUP LTD  COMMON STOCK USD.0001   1,539,500        1,290,649 
  WH SMITH PLC  COMMON STOCK GBP.22   20,644        426,569 
  WHA CORP PCL NVDR  NVDR THB.1   2,128,700        214,514 
  WHA UTILITIES AND POWER FORE  FOREIGN SH. THB1.0 A   724,900        101,622 
  WHARF HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   364,650        982,009 
  WHARF REAL ESTATE INVESTMENT  COMMON STOCK HKD.1   267,650        1,395,305 
  WHEATON PRECIOUS METALS CORP  COMMON STOCK   77,792        3,246,015 
  WHITBREAD PLC  COMMON STOCK GBP.767974   32,952        1,461,446 
  WHITECAP RESOURCES INC  COMMON STOCK   77,800        296,788 
  WHITEHAVEN COAL LTD  COMMON STOCK   131,170        166,572 
  WIENERBERGER AG  COMMON STOCK   22,786        727,697 
  WIHLBORGS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.5   20,264        458,399 
  WILL SEMICONDUCTOR CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   6,300        223,387 
  WILLIAM HILL PLC  COMMON STOCK GBP.1   161,482        595,702 
  WILMAR INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   350,700        1,234,823 
  WILSON BAYLY HOLMES OVCON  COMMON STOCK ZAR.01   9,229        57,041 
  WIN SEMICONDUCTORS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   77,000        951,979 
  WINBOND ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   641,477        659,010 
  WING TAI HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   72,500        107,100 
  WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   10,300        156,363 
  WINNING HEALTH TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   84,500        226,785 
  WINPAK LTD  COMMON STOCK   6,000        201,664 
  WISETECH GLOBAL LTD  COMMON STOCK   21,019        551,028 
  WISTRON CORP  COMMON STOCK TWD10.   486,374        538,124 
  WISTRON NEWEB CORP  COMMON STOCK TWD10.   52,000        144,234 
  WIWYNN CORP  COMMON STOCK TWD10.0   14,000        350,677 
  WIX.COM LTD  COMMON STOCK ILS.01   9,100        2,274,636 
  WM MORRISON SUPERMARKETS  COMMON STOCK GBP.1   378,087        996,956 
  WOLTERS KLUWER  COMMON STOCK EUR.12   46,931        3,967,278 
  WONIK IPS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   7,988        326,536 
  WOODSIDE PETROLEUM LTD  COMMON STOCK   166,567        2,923,898 
  WOOLWORTHS GROUP LTD  COMMON STOCK   216,882        6,583,654 
  WOOLWORTHS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   171,458        463,316 
  WOORI FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.0   86,387        777,707 
  WORKSPACE GROUP PLC  REIT GBP1.0   23,265        244,519 

 

128

 

 

  WORLDLINE SA  COMMON STOCK EUR.68   39,523        3,959,454 
  WORLEY LTD  COMMON STOCK   60,410        535,807 
  WOWOW INC  COMMON STOCK   1,000        27,483 
  WPG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK TWD10.   268,451        409,400 
  WPP PLC  COMMON STOCK GBP.1   209,789        2,278,446 
  WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I  REIT   7,500        108,375 
  WSP GLOBAL INC  COMMON STOCK   19,000        1,798,438 
  WT MICROELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   66,723        95,516 
  WUESTENROT + WUERTTEMBERG  COMMON STOCK   4,374        88,414 
  WUHAN GUIDE INFRARED CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   60,860        389,201 
  WUHU SANQI INTERACTIVE ENT A  COMMON STOCK CNY1.0   23,000        110,066 
  WULIANGYE YIBIN CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   42,280        1,891,555 
  WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA A  COMMON STOCK CNY1.0   18,800        54,204 
  WUXI APPTEC CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   22,400        462,444 
  WUXI APPTEC CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   39,592        926,680 
  WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC  COMMON STOCK USD.00001   502,500        6,944,345 
  WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI A  COMMON STOCK CNY1.0   36,600        471,492 
  WYNN MACAU LTD  COMMON STOCK HKD.001   276,800        465,316 
  X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR  GDR EUR1.0   23,929        861,883 
  X FAB SILICON FOUNDRIES SE  COMMON STOCK   10,048        60,273 
  XCMG CONSTRUCTION MACHIN A  COMMON STOCK CNY1.0   85,300        70,131 
  XERO LTD  COMMON STOCK   20,492        2,335,077 
  XIABUXIABU CATERING MANAGEME  COMMON STOCK USD.000025   64,500        146,150 
  XIAOMI CORP CLASS B  COMMON STOCK USD.0000025   2,425,200        10,457,200 
  XINGDA INT L HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   542,595        158,203 
  XINHU ZHONGBAO CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   93,600        44,477 
  XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC H  COMMON STOCK CNY1.0   112,600        225,834 
  XINJIANG GOLDWIND SCI+TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   37,600        82,221 
  XINTEC INC  COMMON STOCK TWD10.0   28,000        182,933 
  XINYI GLASS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   269,580        754,273 
  XINYI SOLAR HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   911,676        2,378,676 
  XPENG INC   ADR  ADR USD.00001   17,500        1,224,961 
  XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   187,808        93,801 
  XVIVO PERFUSION AB  COMMON STOCK   3,935        150,232 
  YA MAN LTD  COMMON STOCK   4,900        88,937 
  YADEA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.00001   192,000        396,894 
  YAGEO CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   46,458        1,169,804 
  YAKULT HONSHA CO LTD  COMMON STOCK   21,700        1,093,993 
  YAKUODO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   2,100        50,316 
  YAMABIKO CORP  COMMON STOCK   5,600        70,457 
  YAMADA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   122,900        653,093 
  YAMAGATA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,500        45,059 
  YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN  COMMON STOCK   35,400        200,777 
  YAMAHA CORP  COMMON STOCK   22,800        1,344,117 
  YAMAHA MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   49,800        1,018,409 
  YAMAMA CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.0   16,830        132,564 
  YAMANA GOLD INC  COMMON STOCK   164,581        939,171 
  YAMASHIN FILTER CORP  COMMON STOCK   3,300        36,246 
  YAMATO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   52,000        1,328,402 
  YAMATO KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   7,300        196,017 
  YAMAZAKI BAKING CO LTD  COMMON STOCK   24,000        401,104 
  YAMAZEN CORP  COMMON STOCK   13,700        137,669 
  YANBU CEMENT CO  COMMON STOCK SAR10.0   13,090        141,486 
  YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL  COMMON STOCK SAR10.   42,933        731,266 
  YANDEX NV A  COMMON STOCK EUR.01   51,713        3,598,191 
  YANG MING MARINE TRANSPORT  COMMON STOCK TWD10.   272,107        284,119 
  YANGZIJIANG SHIPBUILDING  COMMON STOCK   466,500        337,406 
  YANLORD LAND GROUP LTD  COMMON STOCK   124,500        105,434 
  YANZHOU COAL MINING CO H  COMMON STOCK CNY1.0   400,800        320,501 
  YAOKO CO LTD  COMMON STOCK   3,300        230,060 
  YARA INTERNATIONAL ASA  COMMON STOCK NOK1.7   32,806        1,363,908 
  YASKAWA ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   41,300        2,057,743 
  YDUQS PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   66,100        420,518 
  YEALINK NETWORK TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   14,250        159,302 
  YELLOW HAT LTD  COMMON STOCK   5,500        89,562 
  YFY INC  COMMON STOCK TWD10.   200,000        209,963 
  YICHANG HEC CHANGJIANG PHA H  COMMON STOCK CNY1.0   45,600        51,940 
  YIFENG PHARMACY CHAIN CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   7,420        102,353 
  YIHAI INTERNATIONAL HOLDING  COMMON STOCK USD.00001   101,000        1,504,672 
  YINSON HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   190,800        273,097 
  YIT OYJ  COMMON STOCK   23,548        142,049 
  YODOGAWA STEEL WORKS LTD  COMMON STOCK   3,600        73,595 
  YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS COR  COMMON STOCK   5,400        114,495 
  YOKOGAWA ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   38,500        768,455 

 

129

 

 

  YOKOHAMA REITO CO LTD  COMMON STOCK   8,200        68,547 
  YOKOHAMA RUBBER CO LTD  COMMON STOCK   22,000        327,899 
  YOKOWO CO LTD  COMMON STOCK   2,500        75,205 
  YOMIURI LAND CO LTD  COMMON STOCK   700        40,874 
  YONDOSHI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   2,500        48,375 
  YONEX CO LTD  COMMON STOCK   16,800        97,540 
  YONGHUI SUPERSTORES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   113,000        124,213 
  YONYOU NETWORK TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   29,120        195,669 
  YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,100        223,768 
  YOUNGONE CORP  COMMON STOCK KRW500.0   8,486        247,169 
  YPF S.A. SPONSORED ADR  ADR   38,700        181,890 
  YPSOMED HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF14.15   538        90,201 
  YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   12,880,370        1,969,536 
  YUANTA FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,931,705        1,413,098 
  YUANTA SECURITIES KOREA  COMMON STOCK KRW5000.0   41,698        117,617 
  YUASA TRADING CO LTD  COMMON STOCK   1,800        58,021 
  YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG  COMMON STOCK HKD.25   143,238        298,343 
  YUEXIU PROPERTY CO LTD  COMMON STOCK   1,812,000        365,303 
  YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN  REIT   275,000        134,109 
  YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT  COMMON STOCK HKD.1   472,799        322,075 
  YUHAN CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   11,880        821,858 
  YULON MOTOR COMPANY  COMMON STOCK TWD10.   100,763        168,243 
  YUM CHINA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   63,800        3,882,120 
  YUNDA HOLDING CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   47,190        113,472 
  YUNGJIN PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW500.   27,349        203,450 
  YUNGTAY ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   11,000        24,560 
  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   13,900        242,046 
  YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL A  COMMON STOCK CNY1.0   9,000        194,850 
  YURTEC CORP  COMMON STOCK   6,500        52,528 
  YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   544,941        196,874 
  Z ENERGY LTD  COMMON STOCK   81,890        188,636 
  Z HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   456,600        2,769,613 
  ZAI LAB LTD ADR  ADR USD.00006   6,700        1,583,488 
  ZALANDO SE  COMMON STOCK   25,954        2,896,277 
  ZARDOYA OTIS SA  COMMON STOCK EUR.1   18,157        225,113 
  ZEAL NETWORK SE  COMMON STOCK   2,284        128,449 
  ZEALAND PHARMA A/S  COMMON STOCK DKK1.   4,763        173,275 
  ZEDER INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   187,873        33,388 
  ZEHNDER GROUP AG RG  COMMON STOCK CHF.05   1,575        105,245 
  ZENKOKU HOSHO CO LTD  COMMON STOCK   9,500        436,966 
  ZENRIN CO LTD  COMMON STOCK   5,400        66,111 
  ZENSHO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   16,900        440,750 
  ZEON CORP  COMMON STOCK   24,000        346,230 
  ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   4,900        90,342 
  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA A  COMMON STOCK CNY1.0   5,000        205,145 
  ZHAOJIN MINING INDUSTRY   H  COMMON STOCK CNY1.0   309,000        365,238 
  ZHEJIANG CHINT ELECTRICS A  COMMON STOCK CNY1.0   23,376        140,261 
  ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   32,600        99,372 
  ZHEJIANG DINGLI MACHINERY  A  COMMON STOCK CNY1.0   4,060        62,979 
  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   336,000        284,148 
  ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   43,800        531,498 
  ZHEJIANG JUHUA CO A  COMMON STOCK CNY1.0   25,500        31,665 
  ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C A  COMMON STOCK CNY1.0   35,400        73,749 
  ZHEJIANG NHU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   23,400        120,758 
  ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN A  COMMON STOCK CNY1.0   39,130        147,930 
  ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO A  COMMON STOCK CNY1.0   53,600        82,275 
  ZHEJIANG SUPOR CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   6,000        71,603 
  ZHEJIANG WOLWO BIO PHARMAC A  COMMON STOCK CNY1.0   2,500        29,324 
  ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   82,000        333,946 
  ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD  COMMON STOCK USD.00001   277,000        166,754 
  ZHONGAN ONLINE P+C INSURAN H  COMMON STOCK CNY1.0   55,400        260,010 
  ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   8,100        63,150 
  ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.0001   101,500        723,519 
  ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO  COMMON STOCK USD.000001   108,000        115,115 
  ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H  COMMON STOCK CNY1.0   111,000        484,929 
  ZIGEXN CO LTD  COMMON STOCK   6,500        24,974 
  ZIGNAGO VETRO SPA  COMMON STOCK EUR.1   2,240        37,562 
  ZIJIN MINING GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY.1   143,400        204,487 
  ZIJIN MINING GROUP CO LTD H  COMMON STOCK CNY.1   1,227,000        1,380,251 
  ZINUS INC  KRW5000   1,469        139,292 
  ZIP CO LTD  COMMON STOCK   37,692        232,369 
  ZOJIRUSHI CORP  COMMON STOCK   5,500        98,484 
  ZOOMLION HEAVY INDUSTRY   H  COMMON STOCK CNY1.0   251,800        302,137 
  ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S A  COMMON STOCK CNY1.0   69,800        105,708 

 

130

 

 

  ZOOPLUS AG  COMMON STOCK   1,089        225,884 
  ZOZO INC  COMMON STOCK   20,100        497,138 
  ZTE CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   37,400        193,043 
  ZTE CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   101,390        254,838 
  ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR  ADR USD.0001   60,000        2,014,959 
  ZUKEN INC  COMMON STOCK   2,400        66,960 
  ZUR ROSE GROUP AG  COMMON STOCK CHF5.75   1,431        457,834 
  ZURICH INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   25,573        10,855,436 
                    
     EXHIBIT C - Total International Stock Market Index Fund       $5,132,976,152 

         
n / a  - Cost is not applicable        

 

131

 

  

EXHIBIT D - Total Bond Market Fund

(Managed by Neuberger Berman)        

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

 Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost   value 
             (n/a)     
         Shares/         
         Par Value         
   3M COMPANY  3.05%   15 Apr 2030   1,000,000      $1,136,860 
   3M COMPANY  4%   14 Sep 2048   2,000,000        2,570,685 
   ABBOTT LABORATORIES  4.9%   30 Nov 2046   1,150,000        1,704,880 
   ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   9,705,000        10,401,778 
   ABBVIE INC  3.8%   15 Mar 2025   3,300,000        3,680,089 
   ABBVIE INC  4.85%   15 Jun 2044   620,000        820,595 
   ABBVIE INC  2.9%   06 Nov 2022   2,000,000        2,092,160 
   ABBVIE INC  4.7%   14 May 2045   2,760,000        3,610,674 
   ACUITY BRANDS LIGHTING  2.15%   15 Dec 2030   3,740,000        3,794,344 
   AEP TEXAS INC  3.45%   15 Jan 2050   2,000,000        2,239,863 
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  2.875%   14 Aug 2024   2,495,000        2,594,765 
   AETNA INC  2.75%   15 Nov 2022   1,650,000        1,711,156 
   AIR LEASE CORP  3.5%   15 Jan 2022   4,715,000        4,852,253 
   AIR PRODUCTS + CHEMICALS  1.5%   15 Oct 2025   3,935,000        4,101,559 
   AIRCASTLE LTD  5%   01 Apr 2023   2,000,000        2,131,809 
   ALIBABA GROUP HOLDING  4%   06 Dec 2037   1,355,000        1,598,102 
   ALLSTATE CORP  3.28%   15 Dec 2026   4,000,000        4,566,403 
   ALPHABET INC  1.1%   15 Aug 2030   2,170,000        2,140,332 
   ALPHABET INC  2.05%   15 Aug 2050   1,000,000        954,430 
   ALPHABET INC  2.25%   15 Aug 2060   855,000        826,758 
   ALTRIA GROUP INC  5.375%   31 Jan 2044   3,000,000        3,834,285 
   AMAZON.COM INC  0.8%   03 Jun 2025   3,730,000        3,784,712 
   AMAZON.COM INC  1.5%   03 Jun 2030   3,730,000        3,793,443 
   AMAZON.COM INC  4.8%   05 Dec 2034   1,500,000        2,058,171 
   AMEREN CORP  3.5%   15 Jan 2031   3,030,000        3,495,875 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  6.125%   30 Mar 2040   2,100,000        3,121,797 
   AMERICAN EXPRESS CO  3.4%   22 Feb 2024   5,000,000        5,426,407 
   AMERICAN HONDA FINANCE  2.2%   27 Jun 2022   3,500,000        3,596,705 
   AMERICAN INTL GROUP  4.7%   10 Jul 2035   1,465,000        1,891,009 
   AMERICAN INTL GROUP  3.75%   10 Jul 2025   3,000,000        3,370,485 
   AMERICAN MUNI PWR OHIO INC OH  7.834%   15 Feb 2041   930,000        1,511,380 
   AMERICAN TOWER CORP  3.1%   15 Jun 2050   1,000,000        1,030,027 
   AMERICAN TOWER CORP  3.5%   31 Jan 2023   2,000,000        2,120,338 
   AMERICAN WATER CAPITAL C  4.15%   01 Jun 2049   2,000,000        2,648,134 
   AMGEN INC  3.15%   21 Feb 2040   1,025,000        1,128,330 
   AMGEN INC  4.4%   01 May 2045   1,500,000        1,925,200 
   AMGEN INC  2.65%   11 May 2022   1,315,000        1,355,682 
   AMGEN INC  3.2%   02 Nov 2027   1,000,000        1,122,732 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   8,885,000        11,552,549 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   4,000,000        4,554,760 
   ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   4,000,000        4,612,684 
   ANTHEM INC  3.3%   15 Jan 2023   1,400,000        1,480,839 
   APPLE INC  2.5%   09 Feb 2022   3,690,000        3,773,996 
   APPLE INC  1.25%   20 Aug 2030   2,175,000        2,175,455 
   APPLE INC  2.55%   20 Aug 2060   865,000        889,637 
   APPLE INC  4.5%   23 Feb 2036   3,750,000        5,048,328 
   APPLE INC  4.65%   23 Feb 2046   1,120,000        1,592,031 
   APPLE INC  3.2%   11 May 2027   2,920,000        3,297,057 
   ARES CAPITAL CORP  3.875%   15 Jan 2026   2,000,000        2,167,165 
   ASIAN DEVELOPMENT BANK  1.875%   24 Jan 2030   4,010,000        4,318,722 
   ASIAN DEVELOPMENT BANK  2.75%   19 Jan 2028   2,000,000        2,267,244 
   ASTRAZENECA PLC  6.45%   15 Sep 2037   2,000,000        3,086,735 
   AT+T INC  3.1%   01 Feb 2043   2,435,000        2,471,448 
   AT+T INC  3.5%   01 Feb 2061   1,820,000        1,812,683 
   AT+T INC  3.5%   15 Sep 2053   2,263,000        2,266,321 
   AT+T INC  3.55%   15 Sep 2055   2,198,000        2,190,538 
   AT+T INC  3.65%   15 Sep 2059   672,000        678,544 
   AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033   3,508,000        3,596,185 
   AT+T INC  4.5%   09 Mar 2048   3,467,000        4,147,052 
   AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029   3,000,000        3,577,983 
   ATHENE HOLDING LTD  3.5%   15 Jan 2031   2,500,000        2,642,022 
   AUTODESK INC  2.85%   15 Jan 2030   4,705,000        5,224,456 
   BAKER HUGHES LLC/CO OBL  2.773%   15 Dec 2022   3,000,000        3,133,181 
   BANCO SANTANDER SA  2.749%   03 Dec 2030   3,200,000        3,298,326 
   BANCO SANTANDER SA  3.8%   23 Feb 2028   2,200,000        2,491,730 
   BANK OF AMERICA CORP  3.875%   01 Aug 2025   3,590,000        4,091,866 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Mar 2051   855,000        1,079,753 
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   3,525,000        3,737,240 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Apr 2038   2,000,000        2,463,833 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   7,261,000        8,201,620 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Mar 2050   1,020,000        1,338,214 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2040   1,165,000        1,434,422 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   22 Oct 2030   2,130,000        2,338,974 
   BANK OF AMERICA NA  6%   15 Oct 2036   1,100,000        1,645,271 

 

132

 

 

   BANK OF NOVA SCOTIA  1.625%   01 May 2023   3,905,000        4,017,364 
   BANK OF NY MELLON CORP  2.6%   07 Feb 2022   2,750,000        2,815,184 
   BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   5,000,000        5,743,939 
   BARRICK PD AU FIN PTY LT  5.95%   15 Oct 2039   1,055,000        1,518,919 
   BAT CAPITAL CORP  2.726%   25 Mar 2031   2,300,000        2,382,208 
   BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024   1,800,000        1,948,720 
   BAT CAPITAL CORP  4.54%   15 Aug 2047   1,545,000        1,715,648 
   BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI  7.043%   01 Apr 2050   500,000        915,320 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   4,015,000        4,451,374 
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  2.85%   15 May 2051   2,000,000        2,057,345 
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  6.125%   01 Apr 2036   3,931,000        5,818,201 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  5.75%   15 Jan 2040   1,275,000        1,956,636 
   BIOGEN INC  2.25%   01 May 2030   1,500,000        1,566,901 
*  BLACKROCK INC  2.4%   30 Apr 2030   3,565,000        3,897,715 
   BOEING CO  5.93%   01 May 2060   2,430,000        3,447,183 
   BOEING CO  5.15%   01 May 2030   5,510,000        6,668,486 
   BOEING CO  3.25%   01 Mar 2028   2,350,000        2,486,939 
   BOEING CO  3.55%   01 Mar 2038   1,000,000        1,020,192 
   BOSTON PROPERTIES LP  3.4%   21 Jun 2029   4,065,000        4,537,604 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.79%   06 Feb 2024   5,000,000        5,464,192 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  4.7%   22 Jun 2047   600,000        626,547 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   3,500,000        4,074,563 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   2,000,000        2,892,765 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  9.625%   15 Dec 2030   400,000        663,675 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3.875%   15 Jan 2027   2,930,000        3,288,360 
   BROADCOM INC  5%   15 Apr 2030   4,180,000        5,081,258 
   BROOKFIELD FINANCE INC  3.9%   25 Jan 2028   3,000,000        3,442,266 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.375%   01 Sep 2042   1,800,000        2,381,938 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.9%   01 Apr 2044   1,000,000        1,410,099 
   CALIFORNIA ST  7.55%   01 Apr 2039   3,710,000        6,514,018 
   CANADIAN NATL RESOURCES  2.95%   15 Jan 2023   5,710,000        5,971,975 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.9%   29 Jan 2024   5,000,000        5,476,884 
   CARDINAL HEALTH INC  3.5%   15 Nov 2024   3,735,000        4,095,357 
   CARRIER GLOBAL CORP  2.242%   15 Feb 2025   3,255,000        3,444,320 
   CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Jun 2036   74,336        27,128 
   CATERPILLAR INC  2.6%   09 Apr 2030   4,000,000        4,409,408 
   CATERPILLAR INC  3.25%   19 Sep 2049   925,000        1,085,061 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  3.95%   01 Mar 2048   1,250,000        1,573,150 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.7%   01 Apr 2051   2,105,000        2,185,947 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,600,000        1,858,317 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  6.484%   23 Oct 2045   2,000,000        2,828,919 
   CHEVRON CORP  1.141%   11 May 2023   3,965,000        4,048,485 
   CIGNA CORP  4.375%   15 Oct 2028   1,600,000        1,933,899 
   CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   2,465,000        3,389,711 
   CISCO SYSTEMS INC  2.6%   28 Feb 2023   4,735,000        4,975,635 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  4.023%   10 Mar 2047   3,530,000        3,852,161 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.371%   10 Oct 2047   5,634,369        5,893,963 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.717%   15 Sep 2048   3,400,000        3,822,429 
   CITIGROUP INC  1%   26 Mar 2041   1,310,000        1,844,636 
   CITIGROUP INC  3.875%   25 Oct 2023   4,900,000        5,388,432 
   CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   4,090,000        4,761,597 
   CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   4,820,000        5,510,736 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   2,098,000        2,808,111 
   CMS ENERGY CORP  1%   01 Dec 2050   2,500,000        2,554,250 
   CNOOC PETROLEUM NORTH  6.4%   15 May 2037   2,205,000        3,003,320 
   COCA COLA CO/THE  2.5%   01 Jun 2040   2,025,000        2,156,920 
   COMCAST CORP  3.75%   01 Apr 2040   1,165,000        1,407,349 
   COMCAST CORP  1.5%   15 Feb 2031   2,115,000        2,100,691 
   COMCAST CORP  2.65%   15 Aug 2062   890,000        890,986 
   COMCAST CORP  4.65%   15 Jul 2042   2,760,000        3,739,628 
   COMCAST CORP  3.375%   15 Aug 2025   3,100,000        3,458,798 
   COMCAST CORP  3%   01 Feb 2024   2,750,000        2,958,297 
   COMCAST CORP  4%   15 Aug 2047   2,000,000        2,512,101 
   COMCAST CORP  3.95%   15 Oct 2025   1,810,000        2,079,473 
   COMM MORTGAGE TRUST  4.046%   10 Oct 2046   4,000,000        4,331,162 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   4,479,412        4,843,230 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.644%   10 Dec 2047   2,535,000        2,793,766 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.63%   10 Oct 2048   4,250,000        4,763,572 
   COMMONSPIRIT HEALTH  3.91%   01 Oct 2050   1,205,000        1,343,344 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.95%   01 Mar 2043   1,250,000        1,474,654 
   CON EDISON CO OF NY INC  4.125%   15 May 2049   2,145,000        2,651,051 
   CONAGRA BRANDS INC  4.85%   01 Nov 2028   1,000,000        1,241,873 
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   3,000,000        3,428,735 
   CONNECTICUT ST  5.85%   15 Mar 2032   1,045,000        1,460,471 

 

133

 

 

   CONOCOPHILLIPS  6.5%   01 Feb 2039   2,000,000        3,093,138 
   CONOCOPHILLIPS COMPANY  4.3%   15 Nov 2044   600,000        754,413 
   CONSTELLATION BRANDS INC  2.875%   01 May 2030   2,000,000        2,191,559 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   2,000,000        2,229,103 
   CORPORATE OFFICE PROP LP  3.6%   15 May 2023   1,000,000        1,058,705 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.6%   20 Apr 2030   1,780,000        1,823,961 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  3.75%   26 Mar 2025   5,000,000        5,551,047 
   CROWN CASTLE INTL CORP  4.3%   15 Feb 2029   3,365,000        3,996,508 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.502%   15 Nov 2049   5,555,000        6,179,372 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.779%   15 Mar 2052   5,750,000        6,555,705 
   CSX CORP  4.75%   30 May 2042   850,000        1,119,111 
   CSX CORP  3.35%   15 Sep 2049   2,035,000        2,315,153 
   CUMMINS INC  1.5%   01 Sep 2030   2,085,000        2,095,568 
   CVS HEALTH CORP  2.7%   21 Aug 2040   2,255,000        2,281,280 
   CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   2,000,000        2,692,723 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   563,000        602,307 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   387,000        460,515 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   2,560,000        3,469,513 
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   5,000,000        5,530,103 
   DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG  3.276%   10 May 2049   2,115,500        2,340,447 
   DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG  2.89%   10 Aug 2049   2,375,000        2,593,631 
   DEUTSCHE BANK NY  1%   24 Nov 2026   3,850,000        3,940,237 
   DEVON ENERGY CORPORATION  7.875%   30 Sep 2031   1,200,000        1,669,039 
   DISCOVER FINANCIAL SVS  4.1%   09 Feb 2027   4,000,000        4,608,322 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  5.2%   20 Sep 2047   2,000,000        2,597,684 
   DOW CHEMICAL CO/THE  4.8%   30 Nov 2028   3,200,000        3,934,590 
   DTE ELECTRIC CO  3.95%   01 Mar 2049   1,615,000        2,094,865 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.875%   15 Mar 2046   1,500,000        1,843,382 
   DUKE ENERGY CORP  2.65%   01 Sep 2026   3,500,000        3,813,592 
   DUKE ENERGY INDIANA LLC  3.25%   01 Oct 2049   2,000,000        2,265,100 
   DUPONT DE NEMOURS INC  5.419%   15 Nov 2048   2,000,000        2,906,310 
   ECOLAB INC  5.5%   08 Dec 2041   95,000        136,802 
   ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   1,275,000        1,543,388 
   ELI LILLY + CO  3.375%   15 Mar 2029   3,060,000        3,552,458 
   EMERSON ELECTRIC CO  1.95%   15 Oct 2030   2,360,000        2,489,891 
   ENBRIDGE INC  2.5%   15 Jan 2025   7,625,000        8,171,734 
   ENERGY TRANSFER LP  6.5%   01 Feb 2042   1,925,000        2,348,473 
   ENERGY TRANSFER LP  4.5%   15 Apr 2024   3,000,000        3,281,045 
   ENTERGY TEXAS INC  4%   30 Mar 2029   2,500,000        2,919,595 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.2%   15 Feb 2052   910,000        925,241 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   800,000        1,220,990 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.35%   15 Mar 2023   1,800,000        1,902,571 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.25%   15 Feb 2048   2,000,000        2,344,962 
   EQUINOR ASA  3.7%   06 Apr 2050   2,000,000        2,410,286 
   EQUINOR ASA  5.1%   17 Aug 2040   815,000        1,140,316 
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  1.625%   14 Mar 2025   18,000,000        18,942,411 
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  0.625%   21 Oct 2027   3,395,000        3,368,563 
   EVERSOURCE ENERGY  1.65%   15 Aug 2030   2,000,000        1,991,898 
   EXELON CORP  4.45%   15 Apr 2046   3,740,000        4,768,922 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.726%   01 Mar 2023   2,000,000        2,095,525 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.452%   15 Apr 2051   1,820,000        2,080,056 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   1,500,000        1,850,108 
   FAIRFAX FINL HLDGS LTD  4.85%   17 Apr 2028   3,265,000        3,654,242 
   FANNIE MAE  0.875%   05 Aug 2030   11,025,000        10,819,803 
   FANNIE MAE  0.75%   08 Oct 2027   5,965,000        5,988,198 
   FANNIE MAE  0.5%   07 Nov 2025   5,800,000        5,824,261 
   FANNIE MAE  0.25%   27 Nov 2023   5,115,000        5,119,615 
   FANNIE MAE  7.125%   15 Jan 2030   865,000        1,320,848 
   FANNIE MAE  7.25%   15 May 2030   330,000        511,250 
   FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030   535,000        810,056 
   FANNIE MAE  2.125%   24 Apr 2026   1,100,000        1,198,448 
   FED HM LN PC POOL A17554  5.5%   01 Jan 2034   55,648        64,996 
   FED HM LN PC POOL A23137  5%   01 Jun 2034   669,256        778,533 
   FED HM LN PC POOL A31788  5%   01 Mar 2035   51,320        56,838 
   FED HM LN PC POOL A35945  5%   01 Jul 2035   20,836        24,153 
   FED HM LN PC POOL A39272  5.5%   01 Oct 2035   102,915        120,770 
   FED HM LN PC POOL A46663  5%   01 Aug 2035   35,370        41,148 
   FED HM LN PC POOL A48972  5.5%   01 May 2036   46,742        54,965 
   FED HM LN PC POOL A51249  6%   01 Aug 2036   8,446        10,032 
   FED HM LN PC POOL A54174  6%   01 Nov 2036   3,087        3,554 
   FED HM LN PC POOL A55275  5.5%   01 Dec 2036   34,218        38,275 
   FED HM LN PC POOL A56733  6%   01 Jan 2037   7,596        8,540 
   FED HM LN PC POOL A56988  5.5%   01 Feb 2037   50,657        59,572 
   FED HM LN PC POOL A57943  5%   01 Mar 2037   27,422        31,894 

 

134

 

 

   FED HM LN PC POOL A60311  5%   01 May 2037   44,761        52,061 
   FED HM LN PC POOL A61985  6%   01 Jun 2037   15,836        18,705 
   FED HM LN PC POOL A63820  6%   01 Aug 2037   6,096        7,196 
   FED HM LN PC POOL A65647  5.5%   01 Sep 2037   215        250 
   FED HM LN PC POOL A65895  6%   01 Sep 2037   798        946 
   FED HM LN PC POOL A66380  6%   01 Sep 2037   11,738        13,846 
   FED HM LN PC POOL A66777  6%   01 Oct 2037   20,976        24,880 
   FED HM LN PC POOL A68547  5.5%   01 Nov 2037   1,082        1,272 
   FED HM LN PC POOL A71925  5%   01 Jan 2038   74,728        86,919 
   FED HM LN PC POOL A72047  5%   01 Jan 2038   706        819 
   FED HM LN PC POOL A74128  5.5%   01 Feb 2038   85,349        96,134 
   FED HM LN PC POOL A74793  5%   01 Mar 2038   96,594        112,317 
   FED HM LN PC POOL A75230  5%   01 Apr 2038   34,977        40,682 
   FED HM LN PC POOL A76467  6%   01 Apr 2038   7,602        8,942 
   FED HM LN PC POOL A77766  6%   01 Jun 2038   36,927        43,587 
   FED HM LN PC POOL A77961  5.5%   01 Jun 2038   9,628        11,313 
   FED HM LN PC POOL A78147  5.5%   01 Jun 2038   652        767 
   FED HM LN PC POOL A80388  6%   01 Dec 2036   181        215 
   FED HM LN PC POOL A80970  5.5%   01 Aug 2038   5,073        5,951 
   FED HM LN PC POOL A81327  6%   01 Aug 2038   11,776        13,235 
   FED HM LN PC POOL A81569  6%   01 Aug 2038   30,940        34,842 
   FED HM LN PC POOL A82880  5.5%   01 Nov 2038   20,395        23,921 
   FED HM LN PC POOL A83435  6%   01 Dec 2038   22,843        26,796 
   FED HM LN PC POOL A84660  5.5%   01 Feb 2039   4,896        5,471 
   FED HM LN PC POOL A86521  4.5%   01 May 2039   92,368        103,382 
   FED HM LN PC POOL A87250  5%   01 Jun 2039   59,520        69,234 
   FED HM LN PC POOL A88235  5.5%   01 Aug 2039   7,492        8,370 
   FED HM LN PC POOL A90575  5.5%   01 Jan 2040   4,443        4,965 
   FED HM LN PC POOL A91538  4.5%   01 Mar 2040   91,755        102,581 
   FED HM LN PC POOL A91695  4.5%   01 Apr 2040   29,079        32,659 
   FED HM LN PC POOL A92458  5%   01 Jun 2040   22,074        25,506 
   FED HM LN PC POOL A92939  5%   01 Jul 2040   129,770        148,010 
   FED HM LN PC POOL A93010  4.5%   01 Jul 2040   77,144        86,646 
   FED HM LN PC POOL A93505  4.5%   01 Aug 2040   82,289        92,100 
   FED HM LN PC POOL A93520  4.5%   01 Aug 2040   89,292        98,888 
   FED HM LN PC POOL A93548  4.5%   01 Aug 2040   14,738        16,495 
   FED HM LN PC POOL A95258  4%   01 Nov 2040   125,293        137,481 
   FED HM LN PC POOL A95582  4%   01 Dec 2040   196,804        214,600 
   FED HM LN PC POOL A96174  4%   01 Jan 2041   99,852        109,564 
   FED HM LN PC POOL A96687  4%   01 Jan 2041   207,563        227,050 
   FED HM LN PC POOL A96807  4%   01 Feb 2041   91,061        99,297 
   FED HM LN PC POOL A97473  4.5%   01 Mar 2041   78,174        87,803 
   FED HM LN PC POOL A97479  4.5%   01 Mar 2041   88,995        98,736 
   FED HM LN PC POOL A97620  4.5%   01 Mar 2041   367,760        411,620 
   FED HM LN PC POOL A97673  4.5%   01 Mar 2041   7,771        8,728 
   FED HM LN PC POOL A97759  5%   01 Mar 2041   149,893        173,489 
   FED HM LN PC POOL C01846  5%   01 Jun 2034   138,731        161,124 
   FED HM LN PC POOL C02551  6%   01 Jun 2036   18,990        22,265 
   FED HM LN PC POOL C03478  4.5%   01 Jun 2040   65,534        73,605 
   FED HM LN PC POOL C03479  5%   01 Jun 2040   58,468        68,007 
   FED HM LN PC POOL C03531  4%   01 Oct 2040   106,545        116,180 
   FED HM LN PC POOL C04244  3.5%   01 Sep 2042   716,508        779,384 
   FED HM LN PC POOL C09008  3%   01 Aug 2042   187,774        198,839 
   FED HM LN PC POOL C09035  3%   01 Apr 2043   250,820        266,780 
   FED HM LN PC POOL C09042  3.5%   01 May 2043   204,599        221,679 
   FED HM LN PC POOL C90689  4.5%   01 Jul 2023   48,031        51,936 
   FED HM LN PC POOL C90982  5.5%   01 Jul 2026   16,422        18,327 
   FED HM LN PC POOL C91011  5.5%   01 Jan 2027   22,447        25,090 
   FED HM LN PC POOL C91249  4.5%   01 May 2029   25,838        28,244 
   FED HM LN PC POOL G01781  6.5%   01 Dec 2034   625,268        723,061 
   FED HM LN PC POOL G01840  5%   01 Jul 2035   1,578        1,834 
   FED HM LN PC POOL G01879  4.5%   01 Aug 2035   33,592        37,080 
   FED HM LN PC POOL G01883  5%   01 Aug 2035   12,595        14,642 
   FED HM LN PC POOL G01974  5%   01 Dec 2035   7,458        8,663 
   FED HM LN PC POOL G02391  6%   01 Nov 2036   2,128        2,539 
   FED HM LN PC POOL G02469  5.5%   01 Dec 2036   22,903        26,931 
   FED HM LN PC POOL G02478  5.5%   01 Dec 2036   10,398        12,210 
   FED HM LN PC POOL G02680  6%   01 Mar 2037   81,811        97,569 
   FED HM LN PC POOL G02793  5%   01 May 2037   35,838        41,649 
   FED HM LN PC POOL G02939  5.5%   01 May 2037   54,973        64,616 
   FED HM LN PC POOL G03238  6%   01 Aug 2037   10,423        12,108 
   FED HM LN PC POOL G03350  5.5%   01 Sep 2037   27,598        32,445 
   FED HM LN PC POOL G03432  5.5%   01 Nov 2037   5,588        6,572 
   FED HM LN PC POOL G03698  6%   01 Dec 2037   10,674        12,641 

 

135

 

 

   FED HM LN PC POOL G03776  6%   01 Jan 2038   4,084        4,831 
   FED HM LN PC POOL G03781  6%   01 Jan 2038   26,690        31,481 
   FED HM LN PC POOL G03819  6%   01 Jan 2038   27,355        32,215 
   FED HM LN PC POOL G04316  6%   01 May 2038   26,768        31,597 
   FED HM LN PC POOL G04725  5%   01 Oct 2036   30,471        35,437 
   FED HM LN PC POOL G04776  5.5%   01 Jul 2038   69,568        81,660 
   FED HM LN PC POOL G04891  5.5%   01 Jan 2038   16,632        19,533 
   FED HM LN PC POOL G04913  5%   01 Mar 2038   61,265        71,230 
   FED HM LN PC POOL G04916  5%   01 Dec 2035   34,211        39,787 
   FED HM LN PC POOL G04920  6%   01 Nov 2038   8,755        10,426 
   FED HM LN PC POOL G04924  6%   01 Nov 2038   11,573        13,597 
   FED HM LN PC POOL G04986  5.5%   01 Nov 2037   75,605        88,827 
   FED HM LN PC POOL G05120  5.5%   01 Dec 2038   16,063        18,875 
   FED HM LN PC POOL G05132  5%   01 Dec 2038   707        823 
   FED HM LN PC POOL G05179  5.5%   01 Jan 2039   9,972        11,727 
   FED HM LN PC POOL G05299  4.5%   01 Jun 2038   81,309        89,849 
   FED HM LN PC POOL G05397  4.5%   01 Apr 2039   108,845        121,700 
   FED HM LN PC POOL G05432  6%   01 Apr 2039   95,368        111,873 
   FED HM LN PC POOL G05666  6%   01 Apr 2038   7,557        8,920 
   FED HM LN PC POOL G05816  5.5%   01 Nov 2038   78,196        90,253 
   FED HM LN PC POOL G05922  5.5%   01 Jul 2039   16,014        18,816 
   FED HM LN PC POOL G05958  5%   01 Aug 2040   58,927        68,488 
   FED HM LN PC POOL G06012  4%   01 Sep 2040   48,640        55,004 
   FED HM LN PC POOL G06021  5.5%   01 Jan 2040   53,867        63,332 
   FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040   8,505        9,999 
   FED HM LN PC POOL G06800  4%   01 Oct 2041   203,292        222,965 
   FED HM LN PC POOL G06892  4%   01 Jan 2042   80,676        88,108 
   FED HM LN PC POOL G06970  4%   01 Jun 2041   139,075        153,336 
   FED HM LN PC POOL G07068  5%   01 Jul 2041   64,147        74,491 
   FED HM LN PC POOL G07083  4%   01 Jul 2042   122,950        136,723 
   FED HM LN PC POOL G07216  4%   01 Jul 2042   144,507        159,757 
   FED HM LN PC POOL G07266  4%   01 Dec 2042   466,530        514,316 
   FED HM LN PC POOL G07459  3.5%   01 Aug 2043   613,110        664,506 
   FED HM LN PC POOL G07519  5.5%   01 Apr 2039   59,333        69,758 
   FED HM LN PC POOL G07574  6%   01 May 2040   27,009        31,572 
   FED HM LN PC POOL G07642  5%   01 Oct 2041   419,251        486,898 
   FED HM LN PC POOL G07842  4.5%   01 Jul 2044   149,429        168,101 
   FED HM LN PC POOL G07924  3.5%   01 Jan 2045   1,089,483        1,191,411 
   FED HM LN PC POOL G08160  5.5%   01 Nov 2036   191,084        224,220 
   FED HM LN PC POOL G08210  6%   01 Jul 2037   57,189        67,787 
   FED HM LN PC POOL G08255  5%   01 Mar 2038   52,666        61,227 
   FED HM LN PC POOL G08256  5.5%   01 Mar 2038   312,982        367,812 
   FED HM LN PC POOL G08271  6%   01 May 2038   12,348        14,529 
   FED HM LN PC POOL G08273  5.5%   01 Jun 2038   11,391        13,395 
   FED HM LN PC POOL G08323  5%   01 Feb 2039   53,913        62,686 
   FED HM LN PC POOL G08368  4.5%   01 Oct 2039   15,085        16,931 
   FED HM LN PC POOL G08372  4.5%   01 Nov 2039   58,017        64,882 
   FED HM LN PC POOL G08447  4.5%   01 May 2041   42,356        46,988 
   FED HM LN PC POOL G08479  3.5%   01 Mar 2042   191,179        205,620 
   FED HM LN PC POOL G08524  3%   01 Mar 2043   1,873,810        1,996,936 
   FED HM LN PC POOL G08525  3%   01 May 2043   558,010        593,562 
   FED HM LN PC POOL G08528  3%   01 Apr 2043   752,980        800,857 
   FED HM LN PC POOL G08534  3%   01 Jun 2043   68,149        72,492 
   FED HM LN PC POOL G08537  3%   01 Jul 2043   1,541,391        1,639,412 
   FED HM LN PC POOL G08540  3%   01 Aug 2043   318,109        338,980 
   FED HM LN PC POOL G08549  4.5%   01 Sep 2043   52,090        58,420 
   FED HM LN PC POOL G08558  4%   01 Nov 2043   79,133        86,146 
   FED HM LN PC POOL G08559  4.5%   01 Nov 2043   207,108        232,535 
   FED HM LN PC POOL G08578  4.5%   01 Mar 2044   254,414        284,007 
   FED HM LN PC POOL G08599  3.5%   01 Aug 2044   189,525        204,928 
   FED HM LN PC POOL G08626  3%   01 Feb 2045   370,719        391,213 
   FED HM LN PC POOL G08635  3%   01 Apr 2045   448,011        472,336 
   FED HM LN PC POOL G08636  3.5%   01 Apr 2045   243,421        260,663 
   FED HM LN PC POOL G08641  3.5%   01 May 2045   791,317        847,297 
   FED HM LN PC POOL G08653  3%   01 Jul 2045   851,118        897,568 
   FED HM LN PC POOL G08654  3.5%   01 Jul 2045   345,717        370,113 
   FED HM LN PC POOL G08658  3%   01 Aug 2045   558,251        588,131 
   FED HM LN PC POOL G08659  3.5%   01 Aug 2045   1,282,418        1,372,740 
   FED HM LN PC POOL G08666  3%   01 Sep 2045   1,446,523        1,523,849 
   FED HM LN PC POOL G08671  3.5%   01 Oct 2045   403,189        431,529 
   FED HM LN PC POOL G08676  3.5%   01 Nov 2045   818,042        876,145 
   FED HM LN PC POOL G08681  3.5%   01 Dec 2045   998,648        1,068,643 
   FED HM LN PC POOL G08686  3%   01 Jan 2046   1,164,075        1,225,016 
   FED HM LN PC POOL G08693  3.5%   01 Mar 2046   569,271        609,077 

 

136

 

 

   FED HM LN PC POOL G08698  3.5%   01 Mar 2046   1,068,200        1,151,069 
   FED HM LN PC POOL G08699  4%   01 Mar 2046   303,413        329,232 
   FED HM LN PC POOL G08701  3%   01 Apr 2046   1,103,221        1,161,116 
   FED HM LN PC POOL G08705  3%   01 May 2046   345,069        363,120 
   FED HM LN PC POOL G08706  3.5%   01 May 2046   197,103        212,122 
   FED HM LN PC POOL G08708  4.5%   01 May 2046   334,280        368,595 
   FED HM LN PC POOL G08710  3%   01 Jun 2046   3,113,507        3,277,768 
   FED HM LN PC POOL G08711  3.5%   01 Jun 2046   346,910        368,309 
   FED HM LN PC POOL G08715  3%   01 Aug 2046   149,499        157,244 
   FED HM LN PC POOL G08722  3.5%   01 Sep 2046   638,298        683,169 
   FED HM LN PC POOL G08726  3%   01 Oct 2046   1,214,114        1,283,372 
   FED HM LN PC POOL G08729  4.5%   01 Sep 2046   254,740        280,510 
   FED HM LN PC POOL G08730  4.5%   01 Oct 2046   634,872        700,564 
   FED HM LN PC POOL G08732  3%   01 Nov 2046   1,907,456        2,016,790 
   FED HM LN PC POOL G08735  4.5%   01 Oct 2046   26,529        29,267 
   FED HM LN PC POOL G08737  3%   01 Dec 2046   759,802        800,723 
   FED HM LN PC POOL G08741  3%   01 Jan 2047   3,511,615        3,706,122 
   FED HM LN PC POOL G08743  4%   01 Jan 2047   1,421,761        1,536,713 
   FED HM LN PC POOL G08745  4.5%   01 Jan 2047   279,217        305,860 
   FED HM LN PC POOL G08747  3%   01 Feb 2047   1,963,619        2,076,945 
   FED HM LN PC POOL G08748  3.5%   01 Feb 2047   115,768        123,410 
   FED HM LN PC POOL G08757  3.5%   01 Apr 2047   449,868        477,875 
   FED HM LN PC POOL G08767  4%   01 Jun 2047   159,313        171,308 
   FED HM LN PC POOL G08774  3.5%   01 Aug 2047   982,075        1,042,235 
   FED HM LN PC POOL G08779  3.5%   01 Sep 2047   1,136,272        1,205,420 
   FED HM LN PC POOL G08784  3.5%   01 Oct 2047   1,068,179        1,134,661 
   FED HM LN PC POOL G08785  4%   01 Oct 2047   1,226,022        1,314,628 
   FED HM LN PC POOL G08788  3.5%   01 Nov 2047   1,181,782        1,253,393 
   FED HM LN PC POOL G08789  4%   01 Nov 2047   1,446,312        1,553,752 
   FED HM LN PC POOL G08805  4%   01 Mar 2048   806,904        866,213 
   FED HM LN PC POOL G08809  4%   01 Apr 2048   579,996        621,686 
   FED HM LN PC POOL G08813  3.5%   01 May 2048   147,052        155,337 
   FED HM LN PC POOL G08818  4.5%   01 Jun 2048   948,406        1,029,885 
   FED HM LN PC POOL G08824  4%   01 Jul 2048   1,309,714        1,398,403 
   FED HM LN PC POOL G08831  4%   01 Aug 2048   1,450,425        1,547,847 
   FED HM LN PC POOL G08832  4.5%   01 Aug 2048   640,185        694,886 
   FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048   1,413,603        1,507,456 
   FED HM LN PC POOL G08837  4.5%   01 Sep 2048   452,120        490,773 
   FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048   419,455        465,101 
   FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048   293,715        313,397 
   FED HM LN PC POOL G08847  4%   01 Nov 2048   424,078        452,460 
   FED HM LN PC POOL G08848  4.5%   01 Nov 2048   809,858        878,384 
   FED HM LN PC POOL G08853  4.5%   01 Dec 2048   377,923        409,402 
   FED HM LN PC POOL G08858  4.5%   01 Jan 2049   764,333        828,604 
   FED HM LN PC POOL G08866  4%   01 Mar 2049   170,556        182,021 
   FED HM LN PC POOL G08874  5%   01 Apr 2049   191,244        211,643 
   FED HM LN PC POOL G08876  3.5%   01 May 2049   1,449,268        1,528,286 
   FED HM LN PC POOL G08881  3.5%   01 Jun 2049   725,226        765,077 
   FED HM LN PC POOL G14047  5.5%   01 Dec 2024   13,533        14,051 
   FED HM LN PC POOL G16093  3%   01 Feb 2032   1,115,100        1,196,188 
   FED HM LN PC POOL G16122  2.5%   01 Feb 2032   471,640        502,645 
   FED HM LN PC POOL G16737  3%   01 Jan 2034   216,587        227,300 
   FED HM LN PC POOL G18188  4.5%   01 Apr 2022   4,037        4,243 
   FED HM LN PC POOL G18549  2.5%   01 Apr 2030   713,866        746,402 
   FED HM LN PC POOL G18607  2.5%   01 Aug 2031   558,448        583,447 
   FED HM LN PC POOL G18622  2.5%   01 Dec 2031   871,403        911,165 
   FED HM LN PC POOL G18631  2.5%   01 Feb 2032   1,251,004        1,308,056 
   FED HM LN PC POOL G18637  3.5%   01 Feb 2032   552,018        592,419 
   FED HM LN PC POOL G18643  2.5%   01 May 2032   126,011        131,695 
   FED HM LN PC POOL G18648  3.5%   01 Jun 2032   167,686        179,662 
   FED HM LN PC POOL G18655  3%   01 Aug 2032   465,802        491,473 
   FED HM LN PC POOL G18659  3%   01 Sep 2032   956,953        1,005,044 
   FED HM LN PC POOL G18670  3%   01 Dec 2032   467,982        491,873 
   FED HM LN PC POOL G18673  3%   01 Jan 2033   399,452        419,380 
   FED HM LN PC POOL G18681  3%   01 Mar 2033   1,914,982        2,010,652 
   FED HM LN PC POOL G18692  3.5%   01 Jun 2033   322,192        342,373 
   FED HM LN PC POOL G18710  3.5%   01 Oct 2033   423,332        449,787 
   FED HM LN PC POOL G18715  3%   01 Dec 2033   65,137        68,309 
   FED HM LN PC POOL G30406  5.5%   01 Jul 2028   38,373        42,853 
   FED HM LN PC POOL G60038  3.5%   01 Jan 2044   271,027        294,590 
   FED HM LN PC POOL G60069  3%   01 Apr 2045   366,118        396,635 
   FED HM LN PC POOL G60174  4%   01 Oct 2043   316,868        347,521 
   FED HM LN PC POOL G60187  3%   01 Aug 2045   22,332        23,486 
   FED HM LN PC POOL G60412  4%   01 Dec 2045   449,331        493,206 

 

137

 

 

   FED HM LN PC POOL G60480  4.5%   01 Nov 2045   171,735        191,785 
   FED HM LN PC POOL G60703  4%   01 Sep 2046   647,135        701,873 
   FED HM LN PC POOL G60855  4.5%   01 Dec 2045   269,459        301,855 
   FED HM LN PC POOL G60919  4.5%   01 Sep 2046   247,367        272,815 
   FED HM LN PC POOL G61228  4%   01 Aug 2047   765,641        824,958 
   FED HM LN PC POOL G61257  3%   01 Nov 2046   926,168        971,170 
   FED HM LN PC POOL G61281  3.5%   01 Jan 2048   710,384        761,631 
   FED HM LN PC POOL G61464  4%   01 Oct 2046   832,168        912,372 
   FED HM LN PC POOL G61467  4%   01 Nov 2047   1,307,649        1,401,327 
   FED HM LN PC POOL G61623  3%   01 Apr 2047   204,543        215,431 
   FED HM LN PC POOL G61658  5%   01 Aug 2048   100,409        111,487 
   FED HM LN PC POOL G61722  3.5%   01 Feb 2048   669,839        710,539 
   FED HM LN PC POOL G61785  3.5%   01 Jan 2048   316,326        336,978 
   FED HM LN PC POOL G61840  4%   01 Dec 2048   336,782        359,985 
   FED HM LN PC POOL G62022  3%   01 Apr 2048   787,799        825,694 
   FED HM LN PC POOL J05098  4.5%   01 Jun 2022   8,394        8,822 
   FED HM LN PC POOL J13583  3.5%   01 Nov 2025   48,466        51,456 
   FED HM LN PC POOL J17233  3%   01 Nov 2026   161,168        169,212 
   FED HM LN PC POOL J31961  3.5%   01 Mar 2027   51,522        54,669 
   FED HM LN PC POOL J35797  2.5%   01 Dec 2031   1,060,863        1,109,233 
   FED HM LN PC POOL J36173  2.5%   01 Jan 2032   1,113,710        1,164,452 
   FED HM LN PC POOL J36214  2.5%   01 Feb 2032   594,161        621,275 
   FED HM LN PC POOL J37005  3.5%   01 May 2032   1,019,036        1,092,120 
   FED HM LN PC POOL J38057  3%   01 Dec 2032   623,652        655,010 
   FED HM LN PC POOL Q00093  4%   01 Apr 2041   321,198        352,453 
   FED HM LN PC POOL Q00291  5%   01 Apr 2041   169,245        196,844 
   FED HM LN PC POOL Q00876  4.5%   01 May 2041   113,844        127,227 
   FED HM LN PC POOL Q00927  5%   01 May 2041   47,078        54,090 
   FED HM LN PC POOL Q01237  4.5%   01 Jul 2041   34,296        37,315 
   FED HM LN PC POOL Q01348  4.5%   01 Jun 2041   135,011        151,557 
   FED HM LN PC POOL Q01443  4.5%   01 Jun 2041   133,738        149,689 
   FED HM LN PC POOL Q01798  4.5%   01 Jul 2041   29,927        33,214 
   FED HM LN PC POOL Q02583  4.5%   01 Aug 2041   18,305        20,092 
   FED HM LN PC POOL Q04108  4%   01 Oct 2041   118,552        130,092 
   FED HM LN PC POOL Q04461  4%   01 Nov 2041   162,048        177,821 
   FED HM LN PC POOL Q06274  3.5%   01 Feb 2042   122,495        132,876 
   FED HM LN PC POOL Q06344  4%   01 Feb 2042   213,926        235,871 
   FED HM LN PC POOL Q09004  3.5%   01 Jun 2042   154,997        167,221 
   FED HM LN PC POOL Q09341  3%   01 Jun 2042   41,107        43,548 
   FED HM LN PC POOL Q09813  3.5%   01 Aug 2042   537,615        590,743 
   FED HM LN PC POOL Q09896  3.5%   01 Aug 2042   223,214        240,818 
   FED HM LN PC POOL Q12143  3.5%   01 Oct 2042   181,763        197,117 
   FED HM LN PC POOL Q12544  3%   01 Oct 2042   565,272        599,762 
   FED HM LN PC POOL Q13765  4%   01 Dec 2042   115,103        127,987 
   FED HM LN PC POOL Q14038  3.5%   01 Dec 2042   359,639        388,489 
   FED HM LN PC POOL Q14039  3.5%   01 Dec 2042   288,276        311,199 
   FED HM LN PC POOL Q14321  3%   01 Dec 2042   511,773        543,174 
   FED HM LN PC POOL Q15885  3%   01 Feb 2043   266,974        284,694 
   FED HM LN PC POOL Q16084  3%   01 Mar 2043   1,283,380        1,368,515 
   FED HM LN PC POOL Q16644  3.5%   01 Mar 2043   2,093,710        2,277,522 
   FED HM LN PC POOL Q16893  3.5%   01 Apr 2043   1,119,971        1,230,807 
   FED HM LN PC POOL Q17453  3.5%   01 Apr 2043   787,731        857,003 
   FED HM LN PC POOL Q18305  3.5%   01 May 2043   55,291        59,635 
   FED HM LN PC POOL Q18306  3.5%   01 May 2043   108,282        117,789 
   FED HM LN PC POOL Q19475  3.5%   01 Jun 2043   500,834        538,813 
   FED HM LN PC POOL Q19476  3.5%   01 Jun 2043   503,305        547,285 
   FED HM LN PC POOL Q19909  3%   01 Jul 2043   319,569        339,918 
   FED HM LN PC POOL Q20172  3%   01 Jul 2043   1,119,071        1,187,962 
   FED HM LN PC POOL Q20542  3%   01 Jul 2043   638,744        679,674 
   FED HM LN PC POOL Q20570  3.5%   01 Aug 2043   737,611        793,690 
   FED HM LN PC POOL Q20680  4%   01 Oct 2043   34,400        37,571 
   FED HM LN PC POOL Q20780  3.5%   01 Aug 2043   464,721        510,582 
   FED HM LN PC POOL Q22402  4.5%   01 Oct 2043   311,566        350,678 
   FED HM LN PC POOL Q22915  4.5%   01 Nov 2043   201,346        223,844 
   FED HM LN PC POOL Q23677  4.5%   01 Dec 2043   75,390        84,405 
   FED HM LN PC POOL Q23891  4%   01 Dec 2043   191,992        208,585 
   FED HM LN PC POOL Q25083  4.5%   01 Mar 2044   322,970        362,496 
   FED HM LN PC POOL Q25625  4%   01 Apr 2044   919,256        1,013,145 
   FED HM LN PC POOL Q26154  4.5%   01 May 2044   248,255        269,928 
   FED HM LN PC POOL Q26367  4%   01 May 2044   264,591        289,905 
   FED HM LN PC POOL Q26423  4.5%   01 May 2044   1,860        2,019 
   FED HM LN PC POOL Q27903  4%   01 Aug 2044   464,355        511,621 
   FED HM LN PC POOL Q28759  4.5%   01 Oct 2044   101,309        110,246 
   FED HM LN PC POOL Q29182  3.5%   01 Oct 2044   314,081        336,739 

 

138

 

 

   FED HM LN PC POOL Q29187  4.5%   01 Oct 2044   103,729        115,177 
   FED HM LN PC POOL Q29863  3.5%   01 Nov 2044   301,562        324,859 
   FED HM LN PC POOL Q31285  3.5%   01 Feb 2045   1,874,703        2,023,349 
   FED HM LN PC POOL Q32857  3%   01 Apr 2045   728,820        791,498 
   FED HM LN PC POOL Q33869  4%   01 Jun 2045   1,431,553        1,563,650 
   FED HM LN PC POOL Q34590  3%   01 Jul 2045   985,188        1,043,523 
   FED HM LN PC POOL Q34661  3%   01 Jul 2045   492,800        519,428 
   FED HM LN PC POOL Q34967  4%   01 Jul 2045   583,502        634,927 
   FED HM LN PC POOL Q35225  3.5%   01 Aug 2045   506,876       540,993 
   FED HM LN PC POOL Q35614  3.5%   01 Aug 2045   966,528        1,045,842 
   FED HM LN PC POOL Q36238  4%   01 Sep 2045   518,491        569,726 
   FED HM LN PC POOL Q37234  3.5%   01 Nov 2045   931,529        998,834 
   FED HM LN PC POOL Q37359  3%   01 Nov 2045   81,652        88,845 
   FED HM LN PC POOL Q37646  3%   01 Dec 2045   116,727        123,347 
   FED HM LN PC POOL Q37812  3%   01 Dec 2045   130,730        137,622 
   FED HM LN PC POOL Q38470  4%   01 Jan 2046   191,856        207,963 
   FED HM LN PC POOL Q39438  4%   01 Mar 2046   497,293        540,773 
   FED HM LN PC POOL Q40375  3.5%   01 May 2046   116,865        124,590 
   FED HM LN PC POOL Q43252  3%   01 Sep 2046   1,293,401        1,364,331 
   FED HM LN PC POOL Q44029  3.5%   01 Aug 2046   817,887        884,987 
   FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046   3,497,055        3,672,349 
   FED HM LN PC POOL Q44663  3%   01 Nov 2046   1,313,910        1,383,098 
   FED HM LN PC POOL Q45097  3.5%   01 Dec 2046   948,322        1,010,720 
   FED HM LN PC POOL Q45219  3.5%   01 Jan 2045   1,193,784        1,279,420 
   FED HM LN PC POOL Q45252  3%   01 Jan 2047   786,707        827,572 
   FED HM LN PC POOL Q45695  3.5%   01 Jan 2047   447,941        475,851 
   FED HM LN PC POOL Q45744  3.5%   01 Jan 2047   350,192        372,859 
   FED HM LN PC POOL Q45872  3%   01 Jan 2047   66,460        69,783 
   FED HM LN PC POOL Q46539  4.5%   01 Mar 2047   71,889        78,143 
   FED HM LN PC POOL Q46883  5%   01 Mar 2047   200,190        223,088 
   FED HM LN PC POOL Q47305  4.5%   01 Mar 2047   228,118        247,951 
   FED HM LN PC POOL Q47602  4.5%   01 Apr 2047   170,168        186,185 
   FED HM LN PC POOL Q47623  4%   01 Apr 2047   774,083        832,137 
   FED HM LN PC POOL Q47884  4%   01 May 2047   1,157,268        1,246,704 
   FED HM LN PC POOL Q48093  4.5%   01 May 2047   145,752        159,197 
   FED HM LN PC POOL Q49100  4%   01 Jul 2047   1,907,924        2,047,539 
   FED HM LN PC POOL Q49552  3.5%   01 Jul 2047   1,563,941        1,662,370 
   FED HM LN PC POOL Q49888  3.5%   01 Aug 2047   521,399        553,306 
   FED HM LN PC POOL Q50035  3.5%   01 Aug 2047   1,204,686        1,281,029 
   FED HM LN PC POOL Q51268  3.5%   01 Oct 2047   2,423,422        2,573,747 
   FED HM LN PC POOL Q51334  4%   01 Oct 2047   634,944        680,659 
   FED HM LN PC POOL Q51644  3.5%   01 Oct 2047   1,057,416        1,122,527 
   FED HM LN PC POOL Q51878  4%   01 Nov 2047   314,148        338,353 
   FED HM LN PC POOL Q52104  4%   01 Nov 2047   558,425        599,280 
   FED HM LN PC POOL Q52428  4%   01 Nov 2047   1,442,919        1,558,281 
   FED HM LN PC POOL Q53535  3.5%   01 Jan 2048   962,802        1,021,264 
   FED HM LN PC POOL Q57913  4%   01 Aug 2048   407,053        434,861 
   FED HM LN PC POOL Q57957  4.5%   01 Aug 2048   492,359        534,460 
   FED HM LN PC POOL Q58588  4.5%   01 Sep 2048   286,828        311,290 
   FED HM LN PC POOL Q59812  4%   01 Nov 2048   291,539        310,691 
   FED HM LN PC POOL QA6750  3%   01 Feb 2050   1,161,647        1,224,236 
   FED HM LN PC POOL QA6839  4.5%   01 Jan 2050   1,096,749        1,192,763 
   FED HM LN PC POOL QA7267  4.5%   01 Feb 2050   137,438        148,465 
   FED HM LN PC POOL QB0211  2.5%   01 Jun 2050   2,654,962        2,801,161 
   FED HM LN PC POOL QB2634  2.5%   01 Aug 2050   3,439,598        3,629,004 
   FED HM LN PC POOL QB2682  2.5%   01 Aug 2050   1,799,344        1,898,427 
   FED HM LN PC POOL QB3855  2.5%   01 Sep 2050   3,502,253        3,695,109 
   FED HM LN PC POOL QB4785  2.5%   01 Oct 2050   2,326,616        2,454,734 
   FED HM LN PC POOL QB5448  2.5%   01 Nov 2050   3,718,040        3,923,670 
   FED HM LN PC POOL QB6037  2.5%   01 Nov 2050   3,077,889        3,247,377 
   FED HM LN PC POOL QB7061  2%   01 Dec 2050   4,381,347        4,559,541 
   FED HM LN PC POOL RA3847  2.5%   01 Oct 2050   6,209,567        6,551,504 
   FED HM LN PC POOL SB0016  3%   01 Jun 2034   697,783        732,354 
   FED HM LN PC POOL SB8040  2.5%   01 Apr 2035   1,315,420        1,371,238 
   FED HM LN PC POOL SB8057  2%   01 Aug 2035   1,308,370        1,367,588 
   FED HM LN PC POOL SB8058  2.5%   01 Aug 2035   942,301        984,471 
   FED HM LN PC POOL SB8074  2%   01 Nov 2035   4,530,397        4,736,196 
   FED HM LN PC POOL SD0067  5.5%   01 Jun 2049   4,277,277        4,776,460 
   FED HM LN PC POOL SD0093  5%   01 Oct 2049   679,590        751,637 
   FED HM LN PC POOL SD0127  3%   01 Dec 2048   2,059,119        2,161,548 
   FED HM LN PC POOL SD8007  4.5%   01 Aug 2049   529,745        574,458 
   FED HM LN PC POOL SD8016  3%   01 Oct 2049   1,578,873        1,654,743 
   FED HM LN PC POOL SD8017  3.5%   01 Oct 2049   1,215,924        1,283,764 
   FED HM LN PC POOL SD8025  3.5%   01 Nov 2049   743,634        785,100 

 

139

 

 

   FED HM LN PC POOL SD8031  3.5%   01 Dec 2049   886,188        935,570 
   FED HM LN PC POOL SD8036  3%   01 Jan 2050   2,512,300        2,632,590 
   FED HM LN PC POOL SD8050  3%   01 Mar 2050   2,055,987        2,155,202 
   FED HM LN PC POOL SD8053  4.5%   01 Mar 2050   43,300        46,977 
   FED HM LN PC POOL SD8056  3%   01 Apr 2050   4,243,823        4,448,191 
   FED HM LN PC POOL SD8058  4%   01 Apr 2050   1,625,480        1,734,944 
   FED HM LN PC POOL SD8074  3%   01 Jul 2050   2,888,534        3,032,826 
   FED HM LN PC POOL SD8083  2.5%   01 Aug 2050   2,546,823        2,687,067 
   FED HM LN PC POOL SD8089  2.5%   01 Jul 2050   3,355,852        3,540,647 
   FED HM LN PC POOL SD8099  2.5%   01 Oct 2050   2,944,091        3,106,211 
   FED HM LN PC POOL SD8107  2.5%   01 Nov 2050   2,970,520        3,134,096 
   FED HM LN PC POOL SD8114  2.5%   01 Dec 2050   2,740,416        2,891,320 
   FED HM LN PC POOL V61427  2.5%   01 Dec 2031   535,861        569,395 
   FED HM LN PC POOL V80509  4%   01 Oct 2043   111,362        121,751 
   FED HM LN PC POOL V80589  4.5%   01 Oct 2043   85,417        94,889 
   FED HM LN PC POOL V80597  4.5%   01 Oct 2043   69,903        76,085 
   FED HM LN PC POOL V81992  4%   01 Oct 2045   1,196,812        1,301,444 
   FED HM LN PC POOL V82605  3%   01 Sep 2046   1,286,078        1,396,786 
   FED HM LN PC POOL V82645  3%   01 Oct 2046   1,732,731        1,853,203 
   FED HM LN PC POOL V82781  3%   01 Dec 2046   1,488,235        1,593,809 
   FED HM LN PC POOL Z40054  4%   01 Jul 2042   763,876        837,991 
   FED HM LN PC POOL ZM0037  3.5%   01 Aug 2045   1,236,378        1,322,840 
   FED HM LN PC POOL ZM0060  3.5%   01 Aug 2045   995,945        1,073,114 
   FED HM LN PC POOL ZM6514  4%   01 May 2048   512,875        547,216 
   FED HM LN PC POOL ZS4727  4%   01 Jul 2047   1,027,615        1,103,650 
   FED HM LN PC POOL ZS4735  3.5%   01 Sep 2047   2,196,104        2,329,209 
   FED HM LN PC POOL ZS4773  4.5%   01 Jun 2048   17,610        19,118 
   FED HM LN PC POOL ZS8598  3%   01 Feb 2031   595,702        626,301 
   FED HM LN PC POOL ZT1544  3.5%   01 Dec 2048   933,758        904,350 
   FED HM LN PC POOL ZT1595  4.5%   01 Jan 2049   281,034        304,590 
   FED HM LN PC POOL ZT2087  4%   01 Jun 2049   39,366        41,996 
   FED HM LN PC POOL ZT2088  4.5%   01 Jun 2049   204,321        221,471 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  5.5%   15 Jul 2036   100,000        154,497 
   FEDERAL REALTY INVESTMEN  1.25%   15 Feb 2026   3,870,000        3,941,036 
   FEDEX CORP  5.25%   15 May 2050   1,905,000        2,698,301 
   FEDEX CORP  4.1%   01 Feb 2045   1,000,000        1,179,871 
   FEDEX CORP  4.95%   17 Oct 2048   1,300,000        1,774,852 
   FIDELITY NATL INFO SERV  3.75%   21 May 2029   3,300,000        3,874,190 
   FIFTH THIRD BANCORP  3.65%   25 Jan 2024   4,805,000        5,240,462 
   FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024   4,780,000        5,132,729 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.95%   01 Mar 2048   2,000,000        2,608,292 
   FMC CORP  3.45%   01 Oct 2029   1,500,000        1,707,650 
   FNMA POOL 190391  1%   01 Sep 2038   642        757 
   FNMA POOL 190396  1%   01 Jun 2039   159,960        179,527 
   FNMA POOL 190399  1%   01 Nov 2039   122,129        144,837 
   FNMA POOL 255498  5.5%   01 Dec 2034   39,845        46,721 
   FNMA POOL 256476  6%   01 Nov 2036   928        1,110 
   FNMA POOL 310125  1%   01 May 2028   444,753        470,381 
   FNMA POOL 310157  1%   01 Sep 2041   125,270        147,247 
   FNMA POOL 310185  1%   01 Jul 2026   247,212        277,571 
   FNMA POOL 506482  6.5%   01 Jul 2029   986        1,104 
   FNMA POOL 721502  5%   01 Jul 2033   389        447 
   FNMA POOL 725250  1%   01 Mar 2034   146,523        169,388 
   FNMA POOL 725422  1%   01 Apr 2034   265,585        306,386 
   FNMA POOL 735228  1%   01 Feb 2035   81,379        95,422 
   FNMA POOL 735288  1%   01 Mar 2035   49,024        56,922 
   FNMA POOL 735484  1%   01 May 2035   290,690        337,485 
   FNMA POOL 735591  1%   01 Jun 2035   62,667        72,791 
   FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035   87,008        101,071 
   FNMA POOL 735893  1%   01 Oct 2035   71,372        82,921 
   FNMA POOL 735925  1%   01 Oct 2035   27,162        31,540 
   FNMA POOL 745275  1%   01 Feb 2036   98,847        114,875 
   FNMA POOL 745873  1%   01 Oct 2036   66,202        77,823 
   FNMA POOL 745932  1%   01 Nov 2036   20,880        24,319 
   FNMA POOL 747428  5.5%   01 Oct 2033   91,819        106,071 
   FNMA POOL 749079  5.5%   01 Dec 2033   136,494        157,232 
   FNMA POOL 763978  5.5%   01 Dec 2033   65,500        75,051 
   FNMA POOL 809620  5%   01 Feb 2035   60,663        70,522 
   FNMA POOL 822042  5%   01 Apr 2035   6,218        7,126 
   FNMA POOL 826966  5.5%   01 Jun 2035   3,144        3,692 
   FNMA POOL 829196  5%   01 Jul 2035   52,019        60,466 
   FNMA POOL 831017  6%   01 Sep 2035   2,005        2,409 
   FNMA POOL 831822  5.5%   01 Sep 2036   42,515        49,966 
   FNMA POOL 831832  6%   01 Sep 2036   13,646        15,657 

 

140

 

 

   FNMA POOL 833126  5%   01 Sep 2035   25,426        29,199 
   FNMA POOL 835783  5%   01 Sep 2035   49,948        58,072 
   FNMA POOL 836361  5%   01 Oct 2035   72,372        84,130 
   FNMA POOL 836427  5%   01 Oct 2035   294,376        340,578 
   FNMA POOL 849299  5.5%   01 Jan 2036   151,966        178,610 
   FNMA POOL 871058  5.5%   01 Jan 2037   83,767        98,475 
   FNMA POOL 880622  5.5%   01 Apr 2036   13,032        15,313 
   FNMA POOL 886090  6.5%   01 Jul 2036   3,030        3,419 
   FNMA POOL 886958  6%   01 Jun 2036   49,583        59,305 
   FNMA POOL 888131  1%   01 Feb 2037   17,536        20,615 
   FNMA POOL 888173  1%   01 Nov 2036   115,553        135,831 
   FNMA POOL 888204  1%   01 Apr 2026   83,957        94,267 
   FNMA POOL 888219  1%   01 Mar 2037   77,100        90,637 
   FNMA POOL 888221  1%   01 Mar 2037   100,474        118,071 
   FNMA POOL 889190  1%   01 Mar 2038   41,148        48,791 
   FNMA POOL 889450  1%   01 Mar 2038   24,616        29,088 
   FNMA POOL 889479  1%   01 Jul 2037   38,715        45,010 
   FNMA POOL 889529  1%   01 Mar 2038   2,062        2,448 
   FNMA POOL 889574  1%   01 Aug 2037   99,762        119,446 
   FNMA POOL 889749  1%   01 Jun 2038   63,953        75,174 
   FNMA POOL 889995  1%   01 Sep 2038   132,265        155,489 
   FNMA POOL 889996  1%   01 Jun 2038   68,233        80,214 
   FNMA POOL 890310  1%   01 Dec 2040   95,410        106,548 
   FNMA POOL 890529  1%   01 Sep 2041   45,566        53,566 
   FNMA POOL 890710  1%   01 Feb 2031   204,781        215,238 
   FNMA POOL 891436  6%   01 Mar 2036   14,333        17,136 
   FNMA POOL 892537  6.5%   01 Sep 2036   500        563 
   FNMA POOL 893511  6%   01 Sep 2036   11,333        13,501 
   FNMA POOL 893533  6.5%   01 Sep 2036   25,186        28,525 
   FNMA POOL 893885  6%   01 Oct 2036   7,970        9,067 
   FNMA POOL 897100  6.5%   01 Jul 2036   51,556        59,620 
   FNMA POOL 897909  6%   01 Jan 2037   25,356        28,496 
   FNMA POOL 899588  5.5%   01 Jun 2037   17,446        20,400 
   FNMA POOL 899671  6.5%   01 Aug 2037   4,379        4,971 
   FNMA POOL 901666  6%   01 Oct 2036   11,450        13,097 
   FNMA POOL 903677  6.5%   01 Oct 2036   880        1,057 
   FNMA POOL 905106  6%   01 Jan 2037   23,833        26,785 
   FNMA POOL 908670  5.5%   01 Dec 2036   38,715        43,237 
   FNMA POOL 913304  5.5%   01 Apr 2037   17,339        20,382 
   FNMA POOL 917599  6%   01 Apr 2037   73,167        82,268 
   FNMA POOL 920079  6%   01 Dec 2036   4,593        5,448 
   FNMA POOL 930039  5.5%   01 Oct 2038   100,069        114,548 
   FNMA POOL 931507  4.5%   01 Jul 2039   343,952        382,041 
   FNMA POOL 931974  5%   01 Sep 2039   127,795        147,891 
   FNMA POOL 932091  6.5%   01 Sep 2039   9,619        10,776 
   FNMA POOL 932841  3.5%   01 Dec 2025   52,464        55,677 
   FNMA POOL 932842  3.5%   01 Dec 2025   306,946        325,763 
   FNMA POOL 933008  6%   01 Sep 2037   16,049        18,363 
   FNMA POOL 933463  5.5%   01 Feb 2038   4,169        4,901 
   FNMA POOL 933796  5.5%   01 May 2038   47,785        56,177 
   FNMA POOL 934084  6.5%   01 Jun 2038   5,025        5,630 
   FNMA POOL 935154  5.5%   01 Apr 2039   108,357        121,053 
   FNMA POOL 944632  5%   01 Jul 2037   746        825 
   FNMA POOL 948711  6%   01 Aug 2037   11,516        13,585 
   FNMA POOL 949298  6.5%   01 Oct 2037   11,696        13,276 
   FNMA POOL 952459  6%   01 Sep 2037   706        819 
   FNMA POOL 952656  6%   01 Aug 2037   150,126        176,533 
   FNMA POOL 953613  5.5%   01 Mar 2038   63,791        74,995 
   FNMA POOL 955724  6.5%   01 Nov 2037   123,769        144,320 
   FNMA POOL 955803  6.5%   01 Oct 2037   15,217        17,049 
   FNMA POOL 956078  6.5%   01 Dec 2037   694        791 
   FNMA POOL 961118  6%   01 Apr 2038   19,808        22,258 
   FNMA POOL 962567  5.5%   01 Apr 2038   585        685 
   FNMA POOL 964072  5.5%   01 Jul 2038   21,156        24,742 
   FNMA POOL 967691  6%   01 Jan 2038   74,138        87,727 
   FNMA POOL 972541  6%   01 Feb 2038   11,061        13,084 
   FNMA POOL 973241  5%   01 Mar 2038   2,235        2,599 
   FNMA POOL 974965  5%   01 Apr 2038   35,028        40,729 
   FNMA POOL 975103  5.5%   01 Jun 2038   16,162        18,984 
   FNMA POOL 975123  5.5%   01 May 2038   40,072        46,866 
   FNMA POOL 975376  5.5%   01 Jun 2038   39,747        46,671 
   FNMA POOL 976851  5.5%   01 Apr 2036   737        822 
   FNMA POOL 976990  5.5%   01 Apr 2038   133,927        155,817 
   FNMA POOL 977077  5.5%   01 Dec 2037   45,388        53,355 

 

141

 

 

   FNMA POOL 979919  6%   01 May 2038   4,558        5,164 
   FNMA POOL 982530  6%   01 Jun 2038   46,052        51,710 
   FNMA POOL 991042  5.5%   01 Oct 2038   667        758 
   FNMA POOL 992144  6%   01 Oct 2038   10,627        12,523 
   FNMA POOL 995011  1%   01 Oct 2038   136,927        161,688 
   FNMA POOL 995112  1%   01 Jul 2036   84,710        99,292 
   FNMA POOL 995231  1%   01 Jan 2039   3,545        4,054 
   FNMA POOL 995245  1%   01 Jan 2039   101,645        118,065 
   FNMA POOL 995246  1%   01 Dec 2035   21,092        24,507 
   FNMA POOL 995251  1%   01 Nov 2038   24,336        28,804 
   FNMA POOL 995481  1%   01 Dec 2038   52,206        60,448 
   FNMA POOL 995838  1%   01 May 2039   20,073        23,593 
   FNMA POOL AA0264  5%   01 Feb 2039   776        891 
   FNMA POOL AA0588  5.5%   01 Feb 2039   12,237        13,668 
   FNMA POOL AA8051  5.5%   01 May 2039   15,686        17,517 
   FNMA POOL AA8487  4.5%   01 Jul 2039   233,664        262,365 
   FNMA POOL AA9357  4.5%   01 Aug 2039   2,274        2,545 
   FNMA POOL AA9591  5.5%   01 Apr 2039   3,642        4,237 
   FNMA POOL AB0194  5.5%   01 Jan 2039   182,580        214,647 
   FNMA POOL AB0299  6%   01 Feb 2037   21,141        25,377 
   FNMA POOL AB1080  4.5%   01 May 2040   303,911        340,050 
   FNMA POOL AB1335  4.5%   01 Aug 2040   294,453        325,876 
   FNMA POOL AB1387  4.5%   01 Aug 2040   218,833        245,713 
   FNMA POOL AB1389  4.5%   01 Aug 2040   22,936        25,456 
   FNMA POOL AB1854  4.5%   01 Nov 2040   297,654        332,793 
   FNMA POOL AB2985  5.5%   01 Jan 2040   12,180        13,611 
   FNMA POOL AB3193  4.5%   01 Jun 2041   16,644        18,494 
   FNMA POOL AB3738  3.5%   01 Oct 2041   384,943        413,706 
   FNMA POOL AB4102  3.5%   01 Dec 2041   130,584        140,450 
   FNMA POOL AB4302  3.5%   01 Jan 2042   452,153        486,378 
   FNMA POOL AB5192  4%   01 May 2042   182,214        201,372 
   FNMA POOL AB5250  3.5%   01 May 2042   364,480        393,520 
   FNMA POOL AB5679  4%   01 Jul 2042   338,659        372,200 
   FNMA POOL AB6929  3.5%   01 Nov 2042   357,276        388,324 
   FNMA POOL AB7436  3%   01 Dec 2042   534,464        568,450 
   FNMA POOL AB7848  3%   01 Feb 2043   1,426,070        1,517,125 
   FNMA POOL AB7965  3.5%   01 Feb 2043   520,496        566,134 
   FNMA POOL AB8455  3%   01 Feb 2028   181,643        190,955 
   FNMA POOL AB8486  3%   01 Feb 2043   283,642        301,743 
   FNMA POOL AB8796  2.5%   01 Mar 2028   299,010        312,525 
   FNMA POOL AB8855  3.5%   01 Mar 2043   810,208        880,871 
   FNMA POOL AB8881  3%   01 Apr 2043   832,766        903,867 
   FNMA POOL AB8897  3%   01 Apr 2043   520,242        553,438 
   FNMA POOL AB8899  3%   01 Apr 2043   614,855        655,144 
   FNMA POOL AB9154  2.5%   01 Apr 2028   174,621        182,480 
   FNMA POOL AB9172  2.5%   01 Apr 2028   169,014        176,675 
   FNMA POOL AB9177  3.5%   01 Apr 2043   161,669        176,781 
   FNMA POOL AB9187  3%   01 Apr 2043   272,557        289,076 
   FNMA POOL AB9362  3.5%   01 May 2043   266,893        291,833 
   FNMA POOL AB9374  3.5%   01 May 2043   183,149        201,228 
   FNMA POOL AB9491  2.5%   01 May 2028   341,102        356,572 
   FNMA POOL AB9779  2.5%   01 Jul 2028   307,429        321,102 
   FNMA POOL AB9863  3%   01 Jul 2043   848,660        902,693 
   FNMA POOL AC5302  6.5%   01 Nov 2039   2,805        3,143 
   FNMA POOL AC6608  4.5%   01 Nov 2039   95,434        106,784 
   FNMA POOL AC6795  4.5%   01 Dec 2039   57,079        63,420 
   FNMA POOL AC8107  5.5%   01 Dec 2036   161,635        189,059 
   FNMA POOL AC8512  4.5%   01 Dec 2039   136,052        152,233 
   FNMA POOL AD0207  1%   01 Oct 2038   34,747        41,228 
   FNMA POOL AD0220  1%   01 Oct 2038   139,552        166,267 
   FNMA POOL AD0245  1%   01 Aug 2038   24,590        28,574 
   FNMA POOL AD0255  1%   01 Jun 2039   1,542        1,821 
   FNMA POOL AD0317  1%   01 Jan 2039   573        673 
   FNMA POOL AD0447  1%   01 Jun 2039   15,112        17,858 
   FNMA POOL AD0527  1%   01 Jun 2039   115,938        136,291 
   FNMA POOL AD1656  4.5%   01 Mar 2040   154,064        172,382 
   FNMA POOL AD2381  4.5%   01 Mar 2040   98,506        110,605 
   FNMA POOL AD3808  4.5%   01 Apr 2040   57,126        63,919 
   FNMA POOL AD4296  5%   01 Apr 2040   337,030        390,001 
   FNMA POOL AD7371  5%   01 Jul 2040   60,838        70,744 
   FNMA POOL AD8529  4.5%   01 Aug 2040   34,126        37,885 
   FNMA POOL AD8950  5%   01 Jul 2040   37,198        42,856 
   FNMA POOL AD9810  5%   01 Jul 2040   69,473        77,917 
   FNMA POOL AE0025  1%   01 Jan 2040   19,261        22,643 

 

142

 

 

   FNMA POOL AE0217  1%   01 Aug 2040   42,454        47,627 
   FNMA POOL AE0233  1%   01 Jul 2039   76,166        89,533 
   FNMA POOL AE0271  1%   01 Aug 2040   105,916        120,276 
   FNMA POOL AE0313  1%   01 Sep 2040   182,753        202,766 
   FNMA POOL AE0392  1%   01 Dec 2039   27,117        31,860 
   FNMA POOL AE0481  1%   01 Sep 2040   540,685        628,644 
   FNMA POOL AE0691  1%   01 Oct 2040   69,029        76,688 
   FNMA POOL AE0828  1%   01 Feb 2041   350,680        378,664 
   FNMA POOL AE0880  1%   01 May 2040   34,025        39,046 
   FNMA POOL AE0937  1%   01 Feb 2041   229,939        248,304 
   FNMA POOL AE0949  1%   01 Feb 2041   247,577        271,378 
   FNMA POOL AE0984  1%   01 Feb 2041   18,986        21,310 
   FNMA POOL AE1856  4.5%   01 Aug 2040   16,090        17,437 
   FNMA POOL AE5463  4%   01 Oct 2040   98,685        108,223 
   FNMA POOL AE5745  5%   01 Feb 2034   106,579        118,649 
   FNMA POOL AE6061  4.5%   01 Oct 2040   117,660        132,088 
   FNMA POOL AE8714  3.5%   01 Nov 2040   388,545        418,438 
   FNMA POOL AH0573  4%   01 Dec 2040   171,921        189,463 
   FNMA POOL AH1114  4%   01 Dec 2040   351,536        390,757 
   FNMA POOL AH2366  3.5%   01 Jan 2026   63,165        67,051 
   FNMA POOL AH4428  3.5%   01 Jan 2041   267,220        287,746 
   FNMA POOL AH4696  5%   01 Mar 2041   1,767        1,971 
   FNMA POOL AH6789  4.5%   01 Mar 2041   120,299        134,608 
   FNMA POOL AH7010  4.5%   01 Mar 2041   95,175        105,629 
   FNMA POOL AI3661  5%   01 May 2041   101,627        115,184 
   FNMA POOL AI4815  4.5%   01 Jun 2041   42,449        47,646 
   FNMA POOL AI5507  4.5%   01 Jul 2041   97,838        110,304 
   FNMA POOL AI8013  3.5%   01 Aug 2026   197,566        209,675 
   FNMA POOL AJ6346  3.5%   01 Dec 2041   352,370        381,250 
   FNMA POOL AJ7686  4%   01 Dec 2041   93,019        102,799 
   FNMA POOL AJ8476  3.5%   01 Dec 2041   459,353        494,176 
   FNMA POOL AJ9303  4%   01 Jan 2042   1,544,226        1,702,236 
   FNMA POOL AK0706  3.5%   01 Feb 2027   48,458        51,999 
   FNMA POOL AK2415  4%   01 Feb 2042   310,477        342,128 
   FNMA POOL AK3402  4%   01 Feb 2042   146,745        160,502 
   FNMA POOL AK6568  3.5%   01 Apr 2042   170,303        182,848 
   FNMA POOL AK6846  3.5%   01 Apr 2042   182,489        196,718 
   FNMA POOL AK7123  4%   01 Apr 2042   10,010        10,691 
   FNMA POOL AK7506  4%   01 Apr 2042   708,151        772,101 
   FNMA POOL AK9393  3.5%   01 Apr 2042   749,792        808,610 
   FNMA POOL AL0082  1%   01 Oct 2039   12,500        14,695 
   FNMA POOL AL0414  1%   01 Sep 2040   26,519        31,125 
   FNMA POOL AL0484  1%   01 May 2040   37,883        44,536 
   FNMA POOL AL0520  1%   01 Jul 2041   67,591        79,462 
   FNMA POOL AL0615  1%   01 Sep 2040   35,951        42,247 
   FNMA POOL AL1176  1%   01 Oct 2039   37,658        45,513 
   FNMA POOL AL1319  1%   01 Oct 2041   244,020        270,144 
   FNMA POOL AL1547  1%   01 Nov 2041   145,591        162,934 
   FNMA POOL AL1862  1%   01 Apr 2027   99,066        105,488 
   FNMA POOL AL2276  1%   01 Sep 2027   253,234        265,971 
   FNMA POOL AL2374  1%   01 Dec 2041   577,784        648,790 
   FNMA POOL AL3000  1%   01 Dec 2042   1,385,794        1,507,153 
   FNMA POOL AL3174  1%   01 Feb 2028   226,635        239,032 
   FNMA POOL AL3195  1%   01 Mar 2028   522,615        546,269 
   FNMA POOL AL3299  1%   01 Feb 2028   106,187        111,579 
   FNMA POOL AL3304  1%   01 Mar 2028   238,028        252,615 
   FNMA POOL AL3315  1%   01 Mar 2043   342,920        376,643 
   FNMA POOL AL3320  1%   01 Mar 2043   1,915,750        2,083,729 
   FNMA POOL AL3352  1%   01 Jun 2040   28,424        33,610 
   FNMA POOL AL3498  1%   01 May 2043   436,919        477,784 
   FNMA POOL AL3615  1%   01 Dec 2026   81,593        86,548 
   FNMA POOL AL3650  1%   01 Feb 2041   149,159        172,171 
   FNMA POOL AL3652  1%   01 Oct 2040   198,893        235,940 
   FNMA POOL AL3865  1%   01 Jul 2043   74,410        80,910 
   FNMA POOL AL4608  1%   01 Dec 2043   414,279        464,359 
   FNMA POOL AL5218  1%   01 Mar 2044   283,812        319,891 
   FNMA POOL AL5229  1%   01 Jan 2044   102,375        116,837 
   FNMA POOL AL5315  1%   01 Jun 2042   476,399        524,698 
   FNMA POOL AL5616  1%   01 Sep 2041   237,159        278,749 
   FNMA POOL AL5744  1%   01 Sep 2029   221,876        238,077 
   FNMA POOL AL5783  1%   01 Jul 2041   64,333        76,359 
   FNMA POOL AL6004  1%   01 Dec 2043   12,407        13,900 
   FNMA POOL AL6019  1%   01 Nov 2028   723,987        756,151 
   FNMA POOL AL6226  1%   01 Jan 2030   562,876        588,116 

 

143

 

 

   FNMA POOL AL6289  1%   01 Feb 2042   69,219        80,011 
   FNMA POOL AL6325  1%   01 Oct 2044   941,505        1,002,602 
   FNMA POOL AL6432  1%   01 Jan 2045   203,528        221,861 
   FNMA POOL AL6586  1%   01 Oct 2043   385,364        417,113 
   FNMA POOL AL6598  1%   01 Apr 2030   342,351        367,383 
   FNMA POOL AL6763  1%   01 May 2030   1,059,967        1,129,859 
   FNMA POOL AL7121  1%   01 Jan 2044   561,280        597,799 
   FNMA POOL AL7204  1%   01 Oct 2043   58,583        67,555 
   FNMA POOL AL7800  1%   01 Nov 2030   633,266        672,386 
   FNMA POOL AL7801  1%   01 Nov 2030   629,642        664,883 
   FNMA POOL AL7924  1%   01 Dec 2028   51,542        57,872 
   FNMA POOL AL8083  1%   01 Mar 2029   182,834        205,287 
   FNMA POOL AL8270  1%   01 Jun 2030   355,264        370,961 
   FNMA POOL AL8340  1%   01 Feb 2045   250,649        278,083 
   FNMA POOL AL8776  1%   01 Jul 2046   371,339        396,522 
   FNMA POOL AL9105  1%   01 Oct 2046   348,403        384,098 
   FNMA POOL AL9282  1%   01 Jun 2046   1,527,883        1,658,783 
   FNMA POOL AL9318  1%   01 Oct 2043   959,988        1,048,600 
   FNMA POOL AL9432  1%   01 Oct 2046   283,440        303,546 
   FNMA POOL AL9563  1%   01 Nov 2046   201,796        217,687 
   FNMA POOL AL9578  1%   01 Jun 2045   1,640,867        1,792,093 
   FNMA POOL AL9781  1%   01 Feb 2046   488,250        543,753 
   FNMA POOL AL9994  1%   01 Apr 2032   1,581,930        1,685,679 
   FNMA POOL AO1214  3.5%   01 Apr 2042   572,641        616,648 
   FNMA POOL AO2976  3.5%   01 May 2042   674,448        733,168 
   FNMA POOL AO4144  4%   01 Jun 2042   361,860        394,248 
   FNMA POOL AO7152  3.5%   01 Aug 2042   544,206        589,475 
   FNMA POOL AP2088  4%   01 Aug 2042   280,681        307,398 
   FNMA POOL AQ9328  3.5%   01 Jan 2043   1,336,986        1,453,812 
   FNMA POOL AQ9330  3.5%   01 Jan 2043   324,751        351,633 
   FNMA POOL AQ9362  2.5%   01 Jan 2028   455,998        476,621 
   FNMA POOL AR1995  3.5%   01 Feb 2043   216,390        233,704 
   FNMA POOL AR6445  4.5%   01 Oct 2043   65,393        71,782 
   FNMA POOL AR6852  3%   01 Feb 2043   586,208        624,910 
   FNMA POOL AR7435  3.5%   01 Jul 2043   1,743,728        1,882,068 
   FNMA POOL AR8293  3%   01 May 2043   766,802        817,906 
   FNMA POOL AR9197  3%   01 Mar 2043   909,239        968,980 
   FNMA POOL AR9248  2.5%   01 Mar 2028   359,723        376,025 
   FNMA POOL AS0016  3%   01 Jul 2043   2,078,522        2,205,240 
   FNMA POOL AS0037  3.5%   01 Jul 2043   650,489        699,484 
   FNMA POOL AS0080  3.5%   01 Aug 2043   1,185,131        1,287,204 
   FNMA POOL AS0128  3%   01 Aug 2043   160,103        173,075 
   FNMA POOL AS0189  2.5%   01 Aug 2028   519,525        550,648 
   FNMA POOL AS0210  3.5%   01 Aug 2043   352,840        385,679 
   FNMA POOL AS0263  5%   01 Aug 2043   47,428        53,457 
   FNMA POOL AS0302  3%   01 Aug 2043   1,004,485        1,067,878 
   FNMA POOL AS0331  3%   01 Aug 2043   263,578        279,674 
   FNMA POOL AS0358  4%   01 Sep 2043   677,132        746,898 
   FNMA POOL AS0489  2.5%   01 Sep 2028   249,402        260,719 
   FNMA POOL AS0516  3%   01 Sep 2043   930,761        993,052 
   FNMA POOL AS0563  4.5%   01 Sep 2043   32,531        36,024 
   FNMA POOL AS0657  4%   01 Oct 2043   580,564        636,919 
   FNMA POOL AS0830  4.5%   01 Oct 2043   49,629        55,628 
   FNMA POOL AS0837  5%   01 Oct 2043   110,466        123,906 
   FNMA POOL AS0860  4.5%   01 Oct 2043   54,260        60,025 
   FNMA POOL AS1042  4%   01 Nov 2043   734,535        801,054 
   FNMA POOL AS1338  5%   01 Dec 2043   36,442        40,756 
   FNMA POOL AS1380  4.5%   01 Dec 2043   216,080        239,142 
   FNMA POOL AS1417  3%   01 Jan 2029   151,809        159,550 
   FNMA POOL AS1527  3%   01 Jan 2029   114,833        120,667 
   FNMA POOL AS1586  4.5%   01 Jan 2044   296,984        332,210 
   FNMA POOL AS1587  4.5%   01 Jan 2044   129,759        144,938 
   FNMA POOL AS1588  4.5%   01 Jan 2044   265,464        296,726 
   FNMA POOL AS1764  4%   01 Feb 2044   507,731        564,229 
   FNMA POOL AS2555  4%   01 Jun 2044   612,103        669,244 
   FNMA POOL AS2919  5%   01 Jul 2044   194,326        219,031 
   FNMA POOL AS2983  3%   01 Aug 2029   397,193        422,515 
   FNMA POOL AS3467  4%   01 Oct 2044   117,215        127,757 
   FNMA POOL AS3743  2.5%   01 Nov 2029   143,961        153,554 
   FNMA POOL AS3934  3%   01 Dec 2029   462,072        485,552 
   FNMA POOL AS4306  3%   01 Jan 2045   371,969        392,183 
   FNMA POOL AS4333  3%   01 Jan 2045   420,725        443,179 
   FNMA POOL AS4466  3%   01 Feb 2030   221,084        236,684 
   FNMA POOL AS4480  2.5%   01 Feb 2030   341,425        356,830 

 

144

 

 

   FNMA POOL AS4485  2.5%   01 Feb 2030   788,774        837,650 
   FNMA POOL AS4517  2.5%   01 Feb 2030   176,850        184,830 
   FNMA POOL AS4679  3%   01 Mar 2030   338,447        355,836 
   FNMA POOL AS4766  2.5%   01 Apr 2030   472,535        493,797 
   FNMA POOL AS4797  3.5%   01 Apr 2045   643,221        695,863 
   FNMA POOL AS4953  3%   01 May 2030   699,381        746,681 
   FNMA POOL AS5175  3.5%   01 Jun 2045   759,315        825,583 
   FNMA POOL AS5240  3%   01 Jun 2030   149,364        157,003 
   FNMA POOL AS5444  3%   01 Jul 2045   1,092,517        1,185,288 
   FNMA POOL AS5594  3.5%   01 Aug 2045   893,013        967,343 
   FNMA POOL AS5617  2.5%   01 Aug 2030   261,802        276,357 
   FNMA POOL AS6096  3%   01 Oct 2030   572,344        601,377 
   FNMA POOL AS6311  3.5%   01 Dec 2045   362,557        388,151 
   FNMA POOL AS6386  3%   01 Dec 2045   246,430        259,522 
   FNMA POOL AS6520  3.5%   01 Jan 2046   1,094,214        1,165,941 
   FNMA POOL AS6534  3.5%   01 Jan 2046   343,769        368,000 
   FNMA POOL AS6536  3.5%   01 Jan 2046   986,660        1,053,094 
   FNMA POOL AS6573  3.5%   01 Jan 2046   1,809,774        1,931,539 
   FNMA POOL AS6627  4.5%   01 Feb 2046   691,643        762,387 
   FNMA POOL AS6633  3%   01 Feb 2046   454,456        478,529 
   FNMA POOL AS6677  4%   01 Feb 2046   541,607        586,251 
   FNMA POOL AS6763  3.5%   01 Mar 2046   695,210        741,928 
   FNMA POOL AS6795  4%   01 Mar 2046   820,432        885,516 
   FNMA POOL AS6947  3.5%   01 Apr 2046   248,515        265,870 
   FNMA POOL AS7003  3%   01 Apr 2046   1,722,797        1,813,493 
   FNMA POOL AS7016  3.5%   01 Apr 2046   978,815        1,049,270 
   FNMA POOL AS7245  3.5%   01 May 2046   1,304,821        1,391,828 
   FNMA POOL AS7343  3%   01 Jun 2046   525,252        552,748 
   FNMA POOL AS7375  3%   01 Jun 2046   1,259,833        1,325,574 
   FNMA POOL AS7376  3%   01 Jun 2046   1,921,687        2,019,901 
   FNMA POOL AS7401  4%   01 Jun 2046   897,684        970,454 
   FNMA POOL AS7492  4%   01 Jul 2046   507,118        548,181 
   FNMA POOL AS7538  3%   01 Jul 2046   1,417,154        1,488,864 
   FNMA POOL AS7558  4%   01 Jul 2046   587,738        634,683 
   FNMA POOL AS7601  4%   01 Jul 2046   1,221,847        1,323,273 
   FNMA POOL AS7712  3%   01 Aug 2031   1,380,366        1,451,183 
   FNMA POOL AS7797  3%   01 Aug 2046   650,306        683,378 
   FNMA POOL AS7801  3.5%   01 Aug 2046   713,461        760,556 
   FNMA POOL AS7844  3%   01 Sep 2046   966,148        1,033,308 
   FNMA POOL AS8012  2.5%   01 Sep 2031   880,711        927,632 
   FNMA POOL AS8144  4%   01 Oct 2046   760,472        822,089 
   FNMA POOL AS8186  3%   01 Oct 2046   560,015        588,684 
   FNMA POOL AS8384  2.5%   01 Nov 2031   478,435        508,899 
   FNMA POOL AS8415  3%   01 Nov 2046   455,098        477,625 
   FNMA POOL AS8483  3%   01 Dec 2046   2,007,155        2,118,052 
   FNMA POOL AS8572  3.5%   01 Dec 2046   1,412,755        1,503,787 
   FNMA POOL AS8583  3.5%   01 Jan 2047   680,756        725,093 
   FNMA POOL AS8650  3%   01 Jan 2047   1,615,247        1,697,315 
   FNMA POOL AS8714  2.5%   01 Feb 2032   1,399,793        1,463,200 
   FNMA POOL AS8966  4%   01 Mar 2047   937,365        1,008,486 
   FNMA POOL AS9394  4.5%   01 Apr 2047   533,651        583,546 
   FNMA POOL AS9454  4%   01 Apr 2047   895,238        961,258 
   FNMA POOL AS9505  3%   01 Apr 2032   1,151,390        1,223,178 
   FNMA POOL AS9520  3.5%   01 Apr 2032   119,376        127,862 
   FNMA POOL AS9589  4%   01 Apr 2044   988,249        1,083,310 
   FNMA POOL AS9615  4.5%   01 May 2047   54,557        59,644 
   FNMA POOL AS9661  3.5%   01 May 2047   1,036,566        1,101,116 
   FNMA POOL AS9668  4%   01 May 2047   531,565        572,150 
   FNMA POOL AS9831  4%   01 Jun 2047   785,302        844,870 
   FNMA POOL AS9884  4%   01 Jul 2047   824,179        884,517 
   FNMA POOL AS9988  4.5%   01 Jul 2047   574,965        627,139 
   FNMA POOL AT2014  3%   01 Apr 2043   888,746        947,140 
   FNMA POOL AT2016  3%   01 Apr 2043   676,562        723,286 
   FNMA POOL AT2021  3.5%   01 Apr 2043   409,920        445,242 
   FNMA POOL AT2062  2.5%   01 Apr 2028   343,857        359,117 
   FNMA POOL AT2725  3%   01 May 2043   457,134        486,282 
   FNMA POOL AT5830  4.5%   01 Jun 2043   9,679        10,681 
   FNMA POOL AT5895  3%   01 Jun 2043   823,454        876,103 
   FNMA POOL AT5897  3%   01 Jun 2043   160,077        171,033 
   FNMA POOL AT5900  3%   01 Jun 2043   561,324        597,177 
   FNMA POOL AT5925  3%   01 Jun 2028   523,144        550,206 
   FNMA POOL AT5988  3%   01 May 2043   421,445        447,161 
   FNMA POOL AT9221  3%   01 Jul 2043   328,938        349,882 
   FNMA POOL AU0949  3.5%   01 Aug 2043   363,644        403,602 

 

145

 

 

   FNMA POOL AU1632  3%   01 Jul 2043   604,010        646,440 
   FNMA POOL AU1846  2.5%   01 Sep 2028   302,754        316,488 
   FNMA POOL AU3195  3%   01 Aug 2043   311,887        332,493 
   FNMA POOL AU3735  3%   01 Aug 2043   1,391,308        1,482,835 
   FNMA POOL AU3742  3.5%   01 Aug 2043   618,629        672,534 
   FNMA POOL AU3751  4%   01 Aug 2043   1,187,361        1,308,702 
   FNMA POOL AU4229  4.5%   01 Sep 2043   456,945        513,111 
   FNMA POOL AU7309  3.5%   01 Aug 2043   254,133        275,398 
   FNMA POOL AU8870  3.5%   01 Nov 2028   96,233        103,271 
   FNMA POOL AU9133  4.5%   01 Nov 2043   69,171        75,850 
   FNMA POOL AV0663  4.5%   01 Dec 2043   215,075        240,510 
   FNMA POOL AV0691  4%   01 Dec 2043   381,658        421,418 
   FNMA POOL AV2301  4.5%   01 Dec 2043   100,312        111,375 
   FNMA POOL AV6103  4%   01 Jan 2044   1,130,447        1,245,034 
   FNMA POOL AV6366  4.5%   01 Jan 2044   12,684        14,151 
   FNMA POOL AV8440  3.5%   01 Jan 2029   90,665        97,256 
   FNMA POOL AW0393  3.5%   01 Apr 2029   106,358        114,136 
   FNMA POOL AW3640  3%   01 Jun 2029   177,308        189,178 
   FNMA POOL AW7396  3.5%   01 Jan 2027   599,680        636,416 
   FNMA POOL AX3613  3%   01 Jan 2045   358,557        379,401 
   FNMA POOL AX9538  3%   01 Feb 2030   408,432        436,409 
   FNMA POOL AX9550  3%   01 Feb 2030   694,560        729,996 
   FNMA POOL AY3407  2.5%   01 Apr 2030   658,109        694,285 
   FNMA POOL AY4205  3%   01 May 2045   236,433        255,485 
   FNMA POOL AZ0814  3.5%   01 Jul 2045   1,483,171        1,606,619 
   FNMA POOL AZ0862  3.5%   01 Jul 2045   251,024        268,842 
   FNMA POOL AZ0881  2.5%   01 Jul 2030   935,006        977,239 
   FNMA POOL AZ0886  3%   01 Jul 2030   497,104        522,780 
  FNMA POOL AZ7108  3.5%   01 Jul 2045   1,554,658       1,664,006 
   FNMA POOL AZ7821  3.5%   01 Aug 2045   736,188        788,396 
   FNMA POOL BA0041  3%   01 Feb 2046   1,248,821        1,318,610 
   FNMA POOL BA2907  4%   01 Nov 2045   1,021,950        1,105,358 
   FNMA POOL BC0305  4%   01 Mar 2046   493,168        533,447 
   FNMA POOL BC0822  3.5%   01 Apr 2046   213,816        228,833 
   FNMA POOL BC2733  3%   01 May 2046   1,457,909        1,534,466 
   FNMA POOL BC5049  3%   01 Apr 2046   326,253        344,218 
   FNMA POOL BD2440  3.5%   01 Jan 2047   1,738,731        1,850,512 
   FNMA POOL BD2450  3.5%   01 Jan 2047   1,489,220        1,587,899 
   FNMA POOL BD2471  2.5%   01 Jan 2032   1,302,880        1,375,349 
   FNMA POOL BE0579  4%   01 Oct 2046   882,935        951,795 
   FNMA POOL BE1906  3%   01 Dec 2031   1,381,488        1,452,076 
   FNMA POOL BE2909  3.5%   01 Dec 2046   1,106,318        1,176,211 
   FNMA POOL BE3619  4%   01 May 2047   1,003,309        1,080,495 
   FNMA POOL BE3767  3.5%   01 Jul 2047   346,537        367,977 
   FNMA POOL BE5041  3.5%   01 Nov 2046   304,939        330,329 
   FNMA POOL BE5652  3.5%   01 Jan 2047   1,021,491        1,086,029 
   FNMA POOL BH4019  4%   01 Sep 2047   883,564        950,365 
   FNMA POOL BH9277  3.5%   01 Feb 2048   398,456        422,108 
   FNMA POOL BH9303  3.5%   01 Feb 2033   1,578,405        1,695,542 
   FNMA POOL BJ0258  4.5%   01 Oct 2047   308,201        334,698 
   FNMA POOL BJ0673  3%   01 Mar 2033   160,800        168,763 
   FNMA POOL BJ1069  4%   01 Jan 2048   749,726        800,886 
   FNMA POOL BJ4572  4.5%   01 Jan 2048   461,685        514,690 
   FNMA POOL BJ4751  4%   01 Jan 2048   1,070,266        1,145,627 
   FNMA POOL BK2013  4%   01 Apr 2048   495,912        539,433 
   FNMA POOL BK2416  2.5%   01 Apr 2050   3,044,794        3,212,460 
   FNMA POOL BK2829  2.5%   01 Aug 2050   1,977,264        2,086,145 
   FNMA POOL BK3044  2.5%   01 Sep 2050   4,096,364        4,321,935 
   FNMA POOL BK3960  4%   01 Apr 2048   2,412,362        2,315,058 
   FNMA POOL BK4764  4%   01 Aug 2048   596,819        637,238 
   FNMA POOL BK7114  5%   01 Jul 2048   530,037        587,310 
   FNMA POOL BK7608  4%   01 Sep 2048   646,172        690,123 
   FNMA POOL BK7943  4%   01 Nov 2048   757,070        808,444 
   FNMA POOL BK8918  5%   01 Aug 2048   203,265        225,265 
   FNMA POOL BM1177  1%   01 Dec 2031   863,118        917,571 
   FNMA POOL BM1567  1%   01 Feb 2047   1,586,034        1,686,159 
   FNMA POOL BM1578  1%   01 Feb 2045   1,117,425        1,213,821 
   FNMA POOL BM1759  1%   01 Nov 2046   2,260,488        2,465,557 
   FNMA POOL BM1792  1%   01 Oct 2044   2,817,954        3,001,124 
   FNMA POOL BM1953  1%   01 Aug 2045   1,388,708        1,496,315 
   FNMA POOL BM2000  1%   01 May 2047   1,497,738        1,594,244 
   FNMA POOL BM2005  1%   01 Dec 2047   408,893        438,639 
   FNMA POOL BM3392  1%   01 Jan 2048   467,244        501,795 
   FNMA POOL BM3590  1%   01 Mar 2048   1,873,261        2,014,883 

  

146

 

 

   FNMA POOL BM3688  1%   01 Feb 2047   1,207,755        1,289,557 
   FNMA POOL BM3803  1%   01 Nov 2046   1,282,797        1,366,353 
   FNMA POOL BM3824  1%   01 Feb 2047   880,940        952,777 
   FNMA POOL BM3900  1%   01 Apr 2048   1,278,920        1,371,912 
   FNMA POOL BM4137  1%   01 Jun 2047   682,795        735,757 
   FNMA POOL BM4657  1%   01 Jun 2046   406,611        434,530 
   FNMA POOL BM5024  1%   01 Nov 2048   2,262,466        2,369,314 
   FNMA POOL BM5526  1%   01 Feb 2048   157,394        166,632 
   FNMA POOL BN0340  4.5%   01 Dec 2048   926,489        1,004,691 
   FNMA POOL BN1628  4.5%   01 Nov 2048   711,375        772,026 
   FNMA POOL BN5289  4.5%   01 Jan 2049   57,675        62,505 
   FNMA POOL BO2200  3.5%   01 Sep 2049   992,401        1,048,358 
   FNMA POOL BO7838  2.5%   01 Apr 2050   3,221,990        3,399,413 
   FNMA POOL BO9017  3%   01 Feb 2050   2,812,072        2,959,753 
   FNMA POOL BP1369  3%   01 Mar 2050   3,528,360        3,723,881 
   FNMA POOL BP1372  3%   01 Mar 2050   2,417,654        2,549,227 
   FNMA POOL BP1424  3%   01 Mar 2050   2,361,758        2,490,292 
   FNMA POOL BP3054  3%   01 Mar 2050   2,158,996        2,281,291 
   FNMA POOL BP3082  3%   01 Mar 2050   2,020,301        2,133,238 
   FNMA POOL BP5697  2.5%   01 Jun 2050   3,828,201        4,039,006 
   FNMA POOL BP5709  2.5%   01 May 2050   2,336,545        2,465,210 
   FNMA POOL BP6716  2.5%   01 Sep 2050   3,705,641        3,909,697 
   FNMA POOL BP9581  2.5%   01 Aug 2050   3,885,689        4,106,020 
   FNMA POOL BP9679  3%   01 Jul 2050   4,073,006        4,274,637 
   FNMA POOL BQ0329  2.5%   01 Jul 2050   3,697,080        3,900,664 
   FNMA POOL BQ3058  2.5%   01 Sep 2050   2,337,578        2,466,300 
   FNMA POOL BQ5749  2.5%   01 Oct 2050   2,690,687        2,838,853 
   FNMA POOL BQ6312  2.5%   01 Nov 2050   4,066,409        4,290,331 
   FNMA POOL CA0109  3.5%   01 Aug 2047   745,354        790,869 
   FNMA POOL CA0237  4%   01 Aug 2047   633,182        679,579 
   FNMA POOL CA0770  3.5%   01 Nov 2047   607,257        645,309 
   FNMA POOL CA0862  3.5%   01 Sep 2047   228,254        242,147 
   FNMA POOL CA1389  4.5%   01 Mar 2048   726,908        790,074 
   FNMA POOL CA1535  3.5%   01 Feb 2048   323,106        342,529 
   FNMA POOL CA1686  3.5%   01 Mar 2048   693,321        735,092 
   FNMA POOL CA1909  4.5%   01 Jun 2048   722,813        785,495 
   FNMA POOL CA2474  4%   01 Jul 2048   406,931        434,975 
   FNMA POOL CA2588  4.5%   01 Nov 2048   224,801        243,309 
   FNMA POOL CA2642  4.5%   01 Nov 2048   589,751        641,711 
   FNMA POOL CA2652  5%   01 Nov 2048   12,244        13,542 
   FNMA POOL CA2653  5%   01 Aug 2048   217,058        240,326 
   FNMA POOL CA2993  4%   01 Jun 2048   404,302        433,549 
   FNMA POOL CA4015  3%   01 Jan 2048   2,393,136        2,507,654 
   FNMA POOL CA4067  3.5%   01 Aug 2034   1,366,350        1,455,298 
   FNMA POOL CA4155  3.5%   01 Feb 2048   594,009        628,296 
   FNMA POOL CA4648  3%   01 Apr 2048   1,545,608        1,619,080 
   FNMA POOL CA4864  3%   01 Dec 2049   650,377        683,276 
   FNMA POOL CA5424  3%   01 Mar 2050   2,776,584        2,914,451 
   FNMA POOL CA5519  3%   01 Apr 2050   4,831,758        5,071,673 
   FNMA POOL CA5668  3%   01 May 2050   2,066,056        2,168,334 
   FNMA POOL CA5670  3%   01 May 2050   3,951,145        4,145,559 
   FNMA POOL CA6143  2.5%   01 Jun 2050   1,921,552        2,027,365 
   FNMA POOL CA6279  2.5%   01 Jul 2045   4,202,552        4,433,971 
   FNMA POOL FM1139  1%   01 Sep 2033   969,044        1,017,507 
   FNMA POOL FM1572  1%   01 Sep 2048   2,111,126        2,219,289 
   FNMA POOL FM1933  1%   01 Mar 2049   504,078        536,535 
   FNMA POOL FM2165  1%   01 Nov 2048   1,304,915        1,378,060 
   FNMA POOL FM2669  1%   01 Mar 2048   1,118,453        1,191,946 
   FNMA POOL FM3122  1%   01 Apr 2048   1,418,970        1,515,862 
   FNMA POOL FM3340  1%   01 May 2035   1,018,660        1,080,705 
   FNMA POOL FM3619  1%   01 Jan 2050   380,939        411,500 
   FNMA POOL FM4316  1%   01 Nov 2046   1,932,471        2,042,537 
   FNMA POOL FM4334  1%   01 Apr 2050   2,507,215        2,663,308 
   FNMA POOL FM4460  1%   01 Nov 2048   921,663        973,767 
   FNMA POOL FM4788  1%   01 Nov 2050   3,685,978        3,829,304 
   FNMA POOL FM5316  1%   01 Dec 2050   5,000,000        5,198,564 
   FNMA POOL MA0537  4.5%   01 Oct 2040   378,710        424,808 
   FNMA POOL MA0918  4%   01 Dec 2041   177,956        195,197 
   FNMA POOL MA1034  3.5%   01 Apr 2027   32,917        35,326 
   FNMA POOL MA1167  2.5%   01 Sep 2027   332,085        347,089 
   FNMA POOL MA1524  3%   01 Aug 2043   957,439        1,021,047 
   FNMA POOL MA1891  3%   01 May 2029   569,501        598,639 
   FNMA POOL MA2145  4%   01 Jan 2045   292,288        320,575 
   FNMA POOL MA2305  2.5%   01 Jun 2030   281,780        294,539 

 

147

 

 

   FNMA POOL MA2405  4%   01 Sep 2045   248,828        271,795 
   FNMA POOL MA2495  3.5%   01 Jan 2046   782,000        837,102 
   FNMA POOL MA2522  3.5%   01 Feb 2046   687,974        736,469 
   FNMA POOL MA2542  3%   01 Feb 2046   1,654,415        1,742,053 
   FNMA POOL MA2670  3%   01 Jul 2046   1,000,676        1,059,593 
   FNMA POOL MA2705  3%   01 Aug 2046   1,838,294        1,934,219 
   FNMA POOL MA2737  3%   01 Sep 2046   1,091,110        1,147,687 
   FNMA POOL MA2803  2.5%   01 Nov 2031   2,372,486        2,480,066 
   FNMA POOL MA2806  3%   01 Nov 2046   1,007,591        1,064,074 
   FNMA POOL MA2807  3.5%   01 Nov 2046   607,672        648,733 
   FNMA POOL MA2868  2.5%   01 Jan 2032   573,797        600,376 
   FNMA POOL MA2877  3.5%   01 Jan 2032   197,838        212,020 
   FNMA POOL MA2879  4%   01 Jan 2047   554,706        598,562 
   FNMA POOL MA2895  3%   01 Feb 2047   1,453,616        1,528,811 
   FNMA POOL MA2896  3.5%   01 Feb 2047   244,872        260,615 
   FNMA POOL MA2898  2.5%   01 Feb 2032   356,115        372,230 
   FNMA POOL MA2929  3.5%   01 Mar 2047   1,043,578        1,111,148 
   FNMA POOL MA2959  3.5%   01 Apr 2047   777,883        830,953 
   FNMA POOL MA2994  3.5%   01 May 2047   958,522        1,018,213 
   FNMA POOL MA3008  4.5%   01 May 2047   1,339,005        1,456,105 
   FNMA POOL MA3026  3.5%   01 Jun 2047   1,349,456        1,433,221 
   FNMA POOL MA3057  3.5%   01 Jul 2047   1,024,101        1,086,551 
   FNMA POOL MA3058  4%   01 Jul 2047   842,626        905,928 
   FNMA POOL MA3087  3.5%   01 Aug 2047   1,227,565        1,302,307 
   FNMA POOL MA3088  4%   01 Aug 2047   757,243        815,586 
   FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047   1,791,204        1,957,402 
   FNMA POOL MA3120  3.5%   01 Sep 2047   2,397,445        2,544,327 
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047   455,039        488,165 
   FNMA POOL MA3155  3%   01 Oct 2032   637,254        668,920 
   FNMA POOL MA3183  4%   01 Nov 2047   623,740        669,895 
   FNMA POOL MA3210  3.5%   01 Dec 2047   1,729,895        1,834,835 
   FNMA POOL MA3211  4%   01 Dec 2047   1,611,012        1,730,524 
   FNMA POOL MA3238  3.5%   01 Jan 2048   825,430        875,251 
   FNMA POOL MA3306  4%   01 Mar 2048   1,064,081        1,140,158 
   FNMA POOL MA3312  3%   01 Mar 2033   1,173,616        1,232,545 
   FNMA POOL MA3340  3.5%   01 Apr 2033   898,768        955,211 
   FNMA POOL MA3357  4%   01 May 2048   790,763        846,423 
   FNMA POOL MA3383  3.5%   01 Jun 2048   558,449        589,890 
   FNMA POOL MA3384  4%   01 Jun 2048   342,394        367,128 
   FNMA POOL MA3410  3.5%   01 Jul 2033   996,753        1,058,503 
   FNMA POOL MA3415  4%   01 Jul 2048   2,099,006        2,242,233 
   FNMA POOL MA3422  5%   01 Jul 2048   348,604        386,732 
   FNMA POOL MA3460  3.5%   01 Sep 2028   368,568        390,384 
   FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048   245,563        262,133 
   FNMA POOL MA3495  4%   01 Oct 2048   240,356        256,606 
   FNMA POOL MA3496  4.5%   01 Oct 2048   2,233,442        2,421,868 
   FNMA POOL MA3521  4%   01 Nov 2048   500,930        534,392 
   FNMA POOL MA3522  4.5%   01 Nov 2048   2,321,592        2,542,567 
   FNMA POOL MA3537  4.5%   01 Dec 2048   746,449        809,219 
   FNMA POOL MA3589  4%   01 Feb 2034   593,142        629,842 
   FNMA POOL MA3597  3.5%   01 Feb 2049   264,200        279,448 
   FNMA POOL MA3616  4.5%   01 Mar 2049   536,792        581,990 
   FNMA POOL MA3637  3.5%   01 Apr 2049   3,210,335        3,131,808 
   FNMA POOL MA3645  6%   01 Feb 2049   373,862        423,172 
   FNMA POOL MA3663  3.5%   01 May 2049   485,199        512,584 
   FNMA POOL MA3686  3.5%   01 Jun 2049   1,295,415        1,367,134 
   FNMA POOL MA3688  4.5%   01 Jun 2049   1,501,411        1,628,085 
   FNMA POOL MA3695  3%   01 Jul 2034   532,605        558,370 
   FNMA POOL MA3738  3%   01 Aug 2034   414,795        434,858 
   FNMA POOL MA3775  3.5%   01 Sep 2049   1,371,905        1,449,250 
   FNMA POOL MA3797  2.5%   01 Oct 2034   234,814        244,850 
   FNMA POOL MA3803  3.5%   01 Oct 2049   1,348,139        1,424,141 
   FNMA POOL MA3804  4%   01 Oct 2049   1,945,475        2,077,766 
   FNMA POOL MA3827  2.5%   01 Nov 2034   1,256,832        1,310,168 
   FNMA POOL MA3835  3.5%   01 Nov 2049   1,604,627        1,695,069 
   FNMA POOL MA3896  2.5%   01 Jan 2035   2,802,829        2,922,006 
   FNMA POOL MA3931  3%   01 Feb 2035   1,121,174        1,175,468 
   FNMA POOL MA3939  3.5%   01 Feb 2050   1,813,104        1,914,840 
   FNMA POOL MA3955  2.5%   01 Mar 2035   722,062        752,697 
   FNMA POOL MA3984  2.5%   01 Apr 2035   1,042,036        1,086,240 
   FNMA POOL MA3986  3.5%   01 Apr 2035   1,119,354        1,186,312 
   FNMA POOL MA3998  4.5%   01 Apr 2050   1,110,247        1,203,624 
   FNMA POOL MA4013  2.5%   01 May 2035   1,388,136        1,447,299 
   FNMA POOL MA4014  3%   01 May 2035   1,251,265        1,318,413 

 

148

 

 

   FNMA POOL MA4031  4.5%   01 May 2050   76,610        83,218 
   FNMA POOL MA4076  3%   01 Jul 2035   914,172        959,607 
   FNMA POOL MA4078  2.5%   01 Jul 2050   2,345,902        2,475,082 
   FNMA POOL MA4079  3%   01 Jul 2050   1,506,215        1,579,183 
   FNMA POOL MA4096  2.5%   01 Aug 2050   2,585,689        2,728,073 
   FNMA POOL MA4097  3%   01 Aug 2050   3,511,777        3,682,289 
   FNMA POOL MA4120  2.5%   01 Sep 2050   3,414,363        3,602,379 
   FNMA POOL MA4123  2%   01 Sep 2035   3,856,134        4,031,327 
   FNMA POOL MA4155  2%   01 Oct 2035   2,190,774        2,290,455 
   FNMA POOL MA4156  2.5%   01 Oct 2035   44,137        46,205 
   FNMA POOL MA4159  2.5%   01 Oct 2050   3,581,990        3,779,237 
   FNMA POOL MA4179  2%   01 Nov 2035   3,003,987        3,140,874 
   FNMA POOL MA4206  2%   01 Dec 2035   3,729,621        3,901,084 
   FNMA POOL MA4210  2.5%   01 Dec 2050   4,015,348        4,236,458 
   FNMA POOL MA4229  2%   01 Jan 2036   3,250,000        3,399,422 
   FNMA POOL MA4237  2%   01 Jan 2051   5,325,000        5,532,058 
   FNMA POOL MA4261  2%   01 Feb 2036   3,000,000        3,137,920 
   FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Jan 2036   10,120,000        10,580,144 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   16 Jan 2036   1,710,000        1,783,477 
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051   100,025,000        103,904,876 
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   17,260,000        18,194,467 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   3,880,000        4,065,209 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2051   450,000        487,688 
   FOMENTO ECONOMICO MEX  2.875%   10 May 2023   2,835,000        2,962,575 
   FOX CORP  4.03%   25 Jan 2024   3,000,000        3,304,031 
   FREDDIE MAC  1.5%   12 Feb 2025   3,750,000        3,933,853 
   FREDDIE MAC  0.25%   24 Aug 2023   3,070,000        3,076,052 
   FREDDIE MAC  0.25%   08 Sep 2023   4,610,000        4,618,956 
   FREDDIE MAC  0.375%   23 Sep 2025   5,060,000        5,051,578 
   FREDDIE MAC  6.75%   15 Mar 2031   180,000        277,347 
   FREDDIE MAC  6.25%   15 Jul 2032   1,345,000        2,078,052 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  4.418%   15 Nov 2035   3,829,000        4,570,088 
   GENERAL ELECTRIC CO  4.35%   01 May 2050   2,165,000        2,632,961 
   GENERAL MILLS INC  2.875%   15 Apr 2030   1,500,000        1,663,188 
   GENERAL MOTORS CO  5.4%   02 Oct 2023   3,500,000        3,919,090 
   GENERAL MOTORS CO  6.75%   01 Apr 2046   1,600,000        2,305,181 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.15%   30 Jun 2022   3,000,000        3,105,983 
   GENUINE PARTS CO  1.875%   01 Nov 2030   3,740,000        3,711,403 
   GEORGIA POWER CO  2.65%   15 Sep 2029   4,190,000        4,596,492 
   GILEAD SCIENCES INC  0.75%   29 Sep 2023   3,000,000        3,009,117 
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   2,000,000        2,650,797 
   GLAXOSMITHKLINE CAPITAL  2.85%   08 May 2022   3,425,000        3,542,289 
   GNMA II POOL 004616  4%   20 Jan 2040   396,564        438,596 
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041   11,663        13,165 
   GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041   69,699        77,096 
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041   103,402        115,198 
   GNMA II POOL 005017  4.5%   20 Apr 2041   380,437        423,836 
   GNMA II POOL 005055  4.5%   20 May 2041   229,925        256,155 
   GNMA II POOL 005082  4.5%   20 Jun 2041   266,974        297,419 
   GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041   35,400        39,438 
   GNMA II POOL 005140  4.5%   20 Aug 2041   426,909        475,614 
   GNMA II POOL 005204  4.5%   20 Oct 2041   206,394        229,902 
   GNMA II POOL 005260  4.5%   20 Dec 2041   268,998        304,654 
   GNMA II POOL 005281  4.5%   20 Jan 2042   268,995        300,285 
   GNMA II POOL 005305  4%   20 Feb 2042   111,787        123,542 
   GNMA II POOL 782909  5.5%   20 Sep 2039   142,821        167,218 
   GNMA II POOL 783755  3%   20 Apr 2043   1,282,433        1,371,098 
   GNMA II POOL 783976  3.5%   20 Apr 2043   639,488        697,155 
   GNMA II POOL MA0088  3.5%   20 May 2042   498,875        543,376 
   GNMA II POOL MA0089  4%   20 May 2042   499,727        552,387 
   GNMA II POOL MA0090  4.5%   20 May 2042   336,360        375,485 
   GNMA II POOL MA0154  3.5%   20 Jun 2042   601,113        653,734 
   GNMA II POOL MA0155  4%   20 Jun 2042   549,016        607,198 
   GNMA II POOL MA0317  3%   20 Aug 2042   363,965        388,808 
   GNMA II POOL MA0391  3%   20 Sep 2042   179,986        192,272 
   GNMA II POOL MA0392  3.5%   20 Sep 2042   781,109        850,569 
   GNMA II POOL MA0461  3%   20 Oct 2042   328,626        351,068 
   GNMA II POOL MA0534  3.5%   20 Nov 2042   210,840        229,552 
   GNMA II POOL MA0698  3%   20 Jan 2043   585,550        627,554 
   GNMA II POOL MA0699  3.5%   20 Jan 2043   711,801        774,928 
   GNMA II POOL MA0782  3%   20 Feb 2043   717,849        766,844 
   GNMA II POOL MA0783  3.5%   20 Feb 2043   622,271        683,533 
   GNMA II POOL MA0852  3.5%   20 Mar 2043   110,007        119,774 
   GNMA II POOL MA0933  3%   20 Apr 2043   301,975        322,592 

 

149

 

 

   GNMA II POOL MA0934  3.5%   20 Apr 2043   1,117,994        1,217,338 
   GNMA II POOL MA1012  3.5%   20 May 2043   618,824        675,956 
   GNMA II POOL MA1156  3%   20 Jul 2043   186,611        199,260 
   GNMA II POOL MA1157  3.5%   20 Jul 2043   544,813        593,372 
   GNMA II POOL MA1223  3%   20 Aug 2043   1,051,731        1,122,972 
   GNMA II POOL MA1224  3.5%   20 Aug 2043   788,080        858,332 
   GNMA II POOL MA1225  4%   20 Aug 2043   554,433        612,960 
   GNMA II POOL MA1374  3%   20 Oct 2043   336,368        359,016 
   GNMA II POOL MA1375  3.5%   20 Oct 2043   811,743        883,989 
   GNMA II POOL MA1376  4%   20 Oct 2043   1,438,894        1,590,147 
   GNMA II POOL MA1377  4.5%   20 Oct 2043   59,381        66,158 
   GNMA II POOL MA1601  4%   20 Jan 2044   701,154        774,537 
   GNMA II POOL MA1602  4.5%   20 Jan 2044   174,869        194,827 
   GNMA II POOL MA1677  3.5%   20 Feb 2044   78,917        85,947 
   GNMA II POOL MA1678  4%   20 Feb 2044   289,609        319,824 
   GNMA II POOL MA1679  4.5%   20 Feb 2044   218,626        243,576 
   GNMA II POOL MA1760  3.5%   20 Mar 2044   442,025        480,709 
   GNMA II POOL MA1839  4%   20 Apr 2044   120,598        133,171 
   GNMA II POOL MA1840  4.5%   20 Apr 2044   425,551        475,072 
   GNMA II POOL MA1920  4%   20 May 2044   170,969        188,745 
   GNMA II POOL MA1995  3.5%   20 Jun 2044   703,351        765,414 
   GNMA II POOL MA1996  4%   20 Jun 2044   15,261        16,848 
   GNMA II POOL MA1997  4.5%   20 Jun 2044   83,226        92,724 
   GNMA II POOL MA2073  3.5%   20 Jul 2044   80,447        87,201 
   GNMA II POOL MA2074  4%   20 Jul 2044   489,195        539,927 
   GNMA II POOL MA2148  3.5%   20 Aug 2044   417,299        451,967 
   GNMA II POOL MA2224  4%   20 Sep 2044   245,334        270,742 
   GNMA II POOL MA2225  4.5%   20 Sep 2044   354,275        395,498 
   GNMA II POOL MA2303  3.5%   20 Oct 2044   412,614        448,512 
   GNMA II POOL MA2305  4.5%   20 Oct 2044   275,417        306,841 
   GNMA II POOL MA2372  4%   20 Nov 2044   136,988        151,137 
   GNMA II POOL MA2445  3.5%   20 Dec 2044   426,499        460,346 
   GNMA II POOL MA2446  4%   20 Dec 2044   331,841        366,092 
   GNMA II POOL MA2521  3.5%   20 Jan 2045   1,433,997        1,546,488 
   GNMA II POOL MA2522  4%   20 Jan 2045   134,031        147,859 
   GNMA II POOL MA2601  3.5%   20 Feb 2045   465,467        504,531 
   GNMA II POOL MA2602  4%   20 Feb 2045   449,496        495,842 
   GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045   273,275        295,016 
   GNMA II POOL MA2679  4%   20 Mar 2045   609,428        672,189 
   GNMA II POOL MA2680  4.5%   20 Mar 2045   328,302        365,761 
   GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045   534,310        573,704 
   GNMA II POOL MA2756  4.5%   20 Apr 2045   390,935        435,550 
   GNMA II POOL MA2826  3.5%   20 May 2045   712,513        769,436 
   GNMA II POOL MA2827  4%   20 May 2045   230,070        252,925 
   GNMA II POOL MA2892  3.5%   20 Jun 2045   639,268        688,231 
   GNMA II POOL MA2895  5%   20 Jun 2045   357,700        410,161 
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   956,051        1,019,155 
   GNMA II POOL MA2961  3.5%   20 Jul 2045   604,021        650,306 
   GNMA II POOL MA2962  4%   20 Jul 2045   1,241,619        1,365,224 
   GNMA II POOL MA3035  4%   20 Aug 2045   451,476        494,701 
   GNMA II POOL MA3036  4.5%   20 Aug 2045   216,522        241,203 
   GNMA II POOL MA3105  3.5%   20 Sep 2045   1,990,521        2,145,910 
   GNMA II POOL MA3106  4%   20 Sep 2045   1,149,046        1,260,209 
   GNMA II POOL MA3107  4.5%   20 Sep 2045   496,907        553,537 
   GNMA II POOL MA3172  3%   20 Oct 2045   2,798,356        2,979,206 
   GNMA II POOL MA3174  4%   20 Oct 2045   623,767        685,941 
   GNMA II POOL MA3244  3.5%   20 Nov 2045   835,444        899,448 
   GNMA II POOL MA3245  4%   20 Nov 2045   662,065        726,867 
   GNMA II POOL MA3246  4.5%   20 Nov 2045   252,566        281,905 
   GNMA II POOL MA3309  3%   20 Dec 2045   1,053,636        1,121,763 
   GNMA II POOL MA3310  3.5%   20 Dec 2045   590,867        636,172 
   GNMA II POOL MA3311  4%   20 Dec 2045   504,414        552,204 
   GNMA II POOL MA3375  3%   20 Jan 2046   1,098,879        1,170,902 
   GNMA II POOL MA3376  3.5%   20 Jan 2046   631,233        679,592 
   GNMA II POOL MA3596  3%   20 Apr 2046   843,881        898,532 
   GNMA II POOL MA3599  4.5%   20 Apr 2046   116,016        129,227 
   GNMA II POOL MA3662  3%   20 May 2046   1,602,228        1,707,239 
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   1,679,933        1,818,773 
   GNMA II POOL MA3735  3%   20 Jun 2046   1,317,867        1,404,403 
   GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046   2,658,872        2,892,933 
   GNMA II POOL MA3802  3%   20 Jul 2046   1,348,434        1,436,814 
   GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046   1,914,731        2,067,771 
   GNMA II POOL MA3804  4%   20 Jul 2046   203,148        221,749 
   GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046   2,376,804        2,532,849 

 

150

 

 

   GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046   2,489,398        2,652,955 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   2,352,513        2,535,679 
   GNMA II POOL MA3939  4.5%   20 Sep 2046   48,984        54,568 
   GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046   1,382,451        1,473,310 
   GNMA II POOL MA4004  3.5%   20 Oct 2046   1,576,034        1,699,531 
   GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   1,510,839        1,610,119 
   GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046   1,874,998        2,022,123 
   GNMA II POOL MA4127  3.5%   20 Dec 2046   626,822        672,188 
   GNMA II POOL MA4195  3%   20 Jan 2047   2,169,741        2,312,109 
   GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047   1,685,061        1,811,187 
   GNMA II POOL MA4261  3%   20 Feb 2047   1,269,671        1,351,612 
   GNMA II POOL MA4262  3.5%   20 Feb 2047   1,405,103        1,509,632 
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   1,203,447        1,304,167 
   GNMA II POOL MA4320  3%   20 Mar 2047   1,178,638        1,255,855 
   GNMA II POOL MA4321  3.5%   20 Mar 2047   2,063,634        2,215,146 
   GNMA II POOL MA4381  3%   20 Apr 2047   1,579,027        1,682,333 
   GNMA II POOL MA4382  3.5%   20 Apr 2047   1,993,953        2,139,051 
   GNMA II POOL MA4450  3%   20 May 2047   2,319,286        2,471,033 
   GNMA II POOL MA4451  3.5%   20 May 2047   586,311        628,632 
   GNMA II POOL MA4452  4%   20 May 2047   1,169,590        1,258,662 
   GNMA II POOL MA4509  3%   20 Jun 2047   2,193,591        2,330,903 
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047   1,597,396        1,708,620 
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   795,437        858,467 
   GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047   2,733,848        2,902,821 
   GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047   2,041,172        2,191,788 
   GNMA II POOL MA4587  4%   20 Jul 2047   2,663,919        2,868,989 
   GNMA II POOL MA4588  4.5%   20 Jul 2047   1,062,351        1,155,075 
   GNMA II POOL MA4651  3%   20 Aug 2047   720,444        763,956 
   GNMA II POOL MA4652  3.5%   20 Aug 2047   2,115,694        2,267,318 
   GNMA II POOL MA4653  4%   20 Aug 2047   1,611,310        1,738,500 
   GNMA II POOL MA4719  3.5%   20 Sep 2047   816,410        881,222 
   GNMA II POOL MA4721  4.5%   20 Sep 2047   806,302        879,958 
   GNMA II POOL MA4778  3.5%   20 Oct 2047   1,472,705        1,582,502 
   GNMA II POOL MA4779  4%   20 Oct 2047   253,615        274,722 
   GNMA II POOL MA4836  3%   20 Nov 2047   2,753,858        2,920,544 
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047   1,954,463        2,093,325 
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047   2,745,114        2,936,758 
   GNMA II POOL MA4962  3.5%   20 Jan 2048   1,111,853        1,195,628 
   GNMA II POOL MA5019  3.5%   20 Feb 2048   6,138,508        6,586,526 
   GNMA II POOL MA5077  3.5%   20 Mar 2048   1,582,068        1,689,800 
   GNMA II POOL MA5078  4%   20 Mar 2048   364,161        392,330 
   GNMA II POOL MA5136  3.5%   20 Apr 2048   342,543        366,432 
   GNMA II POOL MA5190  3%   20 May 2048   237,359        249,330 
   GNMA II POOL MA5192  4%   20 May 2048   1,502,907        1,616,649 
   GNMA II POOL MA5264  4%   20 Jun 2048   2,088,567        2,243,968 
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   360,553        390,157 
   GNMA II POOL MA5266  5%   20 Jun 2048   1,713,609        1,874,064 
   GNMA II POOL MA5329  3.5%   20 Jul 2048   287,527        307,445 
   GNMA II POOL MA5398  4%   20 Aug 2048   698,634        752,103 
   GNMA II POOL MA5399  4.5%   20 Aug 2048   651,563        706,105 
   GNMA II POOL MA5466  4%   20 Sep 2048   1,065,852        1,147,655 
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048   1,423,379        1,540,296 
   GNMA II POOL MA5528  4%   20 Oct 2048   906,135        975,215 
   GNMA II POOL MA5529  4.5%   20 Oct 2048   1,667,116        1,804,232 
   GNMA II POOL MA5596  4.5%   20 Nov 2048   628,560        680,171 
   GNMA II POOL MA5623  3.5%   20 Dec 2033   181,473        192,781 
   GNMA II POOL MA5651  4%   20 Dec 2048   898,277        962,294 
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   764,566        827,387 
   GNMA II POOL MA5710  4%   20 Jan 2049   855,565        916,474 
   GNMA II POOL MA5711  4.5%   20 Jan 2049   766,280        829,231 
   GNMA II POOL MA5763  4%   20 Feb 2049   648,064        694,960 
   GNMA II POOL MA5816  3.5%   20 Mar 2049   44,037        46,765 
   GNMA II POOL MA5818  4.5%   20 Mar 2049   416,490        450,664 
   GNMA II POOL MA5931  4%   20 May 2049   1,459,520        1,560,319 
   GNMA II POOL MA6038  3%   20 Jul 2049   2,671,780        2,794,883 
   GNMA II POOL MA6153  3%   20 Sep 2049   648,698        678,576 
   GNMA II POOL MA6154  3.5%   20 Sep 2049   1,648,333        1,747,249 
   GNMA II POOL MA6220  4%   20 Oct 2049   1,583,038        1,690,647 
   GNMA II POOL MA6283  3%   20 Nov 2049   2,419,545        2,538,089 
   GNMA II POOL MA6338  3%   20 Dec 2049   3,877,078        4,055,821 
   GNMA II POOL MA6339  3.5%   20 Dec 2049   3,288,790        3,486,061 
   GNMA II POOL MA6474  3%   20 Feb 2050   4,073,280        4,261,041 
   GNMA II POOL MA6475  3.5%   20 Feb 2050   1,165,226        1,235,192 
   GNMA II POOL MA6476  4%   20 Feb 2050   909,442        971,214 

 

151

 

 

   GNMA II POOL MA6542  3.5%   20 Mar 2050   481,950        511,175 
   GNMA II POOL MA6599  3%   20 Apr 2050   1,120,000        1,171,343 
   GNMA II POOL MA6656  3%   20 May 2050   1,923,787        2,012,923 
   GNMA II POOL MA6710  3%   20 Jun 2050   7,923,671        8,293,084 
   GNMA II POOL MA6766  3%   20 Jul 2050   7,974,821        8,368,764 
   GNMA II POOL MA6819  2.5%   20 Aug 2050   2,514,465        2,663,582 
   GNMA II POOL MA6820  3%   20 Aug 2050   2,612,463        2,746,765 
   GNMA II POOL MA6865  2.5%   20 Sep 2050   2,525,659        2,675,730 
   GNMA II POOL MA6931  2.5%   20 Oct 2050   2,858,607        3,028,663 
   GNMA II POOL MA6995  2.5%   20 Nov 2050   3,989,728        4,227,224 
   GNMA II POOL MA7052  2.5%   20 Dec 2050   4,010,000        4,248,705 
   GNMA II TBA 30 YR 2  2%   21 Jan 2051   14,060,000        14,703,135 
   GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2051   28,295,000        29,952,910 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2051   1,855,000        1,939,779 
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2051   1,125,000        1,192,324 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2051   1,165,000        1,242,090 
   GNMA II TBA 30 YR 4.5  4.5%   21 Jan 2051   985,000        1,054,720 
   GNMA POOL 428124  5%   15 Feb 2039   154,891        177,491 
   GNMA POOL 487821  5%   15 Mar 2039   621,482        710,649 
   GNMA POOL 615278  5%   15 Jul 2033   303,293        347,617 
   GNMA POOL 680110  5%   15 Apr 2038   281        309 
   GNMA POOL 698099  5%   15 Apr 2039   29,427        33,433 
   GNMA POOL 698342  5%   15 May 2039   73,054        83,050 
   GNMA POOL 701603  5%   15 Feb 2039   88,081        101,447 
   GNMA POOL 704182  5%   15 Jan 2039   311,271        358,466 
   GNMA POOL 714130  5%   15 Sep 2039   41,647        47,216 
   GNMA POOL 722270  5%   15 Sep 2039   101,702        117,042 
   GNMA POOL 729038  5%   15 Feb 2040   158,690        180,299 
   GNMA POOL 733603  5%   15 Apr 2040   140,541        159,336 
   GNMA POOL 738423  5%   15 Jun 2041   6,804        7,511 
   GNMA POOL 745134  5%   15 Jun 2040   242,951        278,585 
   GNMA POOL 745142  5%   15 Jun 2040   174,838        198,645 
   GNMA POOL 745719  5%   15 Jun 2040   66,539        73,422 
   GNMA POOL 748501  5%   15 Jun 2040   58,837        64,864 
   GNMA POOL 749368  5%   15 Apr 2041   190,592        217,849 
   GNMA POOL 750588  5%   15 Jun 2041   53,438        61,501 
   GNMA POOL 765307  5%   15 May 2041   51,710        56,996 
   GNMA POOL 782468  5%   15 Nov 2038   1,149        1,313 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   08 Jul 2024   1,500,000        1,658,506 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   1,000,000        1,530,161 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   950,000        1,487,858 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   2,000,000        2,113,992 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027   3,455,000        3,942,828 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.75%   22 May 2025   2,655,000        2,980,902 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2038   2,000,000        2,440,678 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   212,306,758        212,306,758 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   2,560,000        2,776,313 
   HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   1,080,000        1,283,876 
   HARTFORD FINL SVCS GRP  6.1%   01 Oct 2041   750,000        1,121,683 
   HARTFORD FINL SVCS GRP  3.6%   19 Aug 2049   1,985,000        2,329,352 
   HCA INC  5.25%   15 Jun 2026   3,650,000        4,319,781 
   HIGHWOODS REALTY LP  2.6%   01 Feb 2031   1,850,000        1,887,130 
   HOME DEPOT INC  4.25%   01 Apr 2046   2,100,000        2,785,908 
   HOME DEPOT INC  4.5%   06 Dec 2048   1,500,000        2,105,688 
   HORMEL FOODS CORP  1.8%   11 Jun 2030   3,825,000        3,955,972 
   HP ENTERPRISE CO  4.4%   15 Oct 2022   5,460,000        5,799,511 
   HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   850,000        1,243,845 
   HSBC HOLDINGS PLC  3.6%   25 May 2023   3,800,000        4,087,327 
   HSBC HOLDINGS PLC  3.9%   25 May 2026   6,440,000        7,350,897 
   HUMANA INC  4.625%   01 Dec 2042   1,000,000        1,281,728 
   HUNTSMAN INTERNATIONAL L  4.5%   01 May 2029   1,305,000        1,503,578 
   ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   400,000        430,484 
   INTEL CORP  3.1%   15 Feb 2060   2,020,000        2,223,941 
   INTEL CORP  3.25%   15 Nov 2049   2,000,000        2,238,511 
   INTER AMERICAN DEVEL BK  3%   21 Feb 2024   3,400,000        3,686,382 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  1.85%   15 Sep 2032   1,800,000        1,813,986 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  3%   15 Sep 2060   870,000        907,838 
   INTERNATIONAL PAPER CO  7.3%   15 Nov 2039   850,000        1,362,080 
   INTERSTATE POWER + LIGHT  3.5%   30 Sep 2049   1,955,000        2,247,469 
   INTL BK RECON + DEVELOP  0.625%   22 Apr 2025   3,780,000        3,816,514 
   INTL BK RECON + DEVELOP  0.75%   26 Aug 2030   4,865,000        4,745,339 
   INTL BK RECON + DEVELOP  0.5%   28 Oct 2025   9,810,000        9,828,356 
   INTL BK RECON + DEVELOP  0.75%   24 Nov 2027   12,150,000        12,158,286 
   INTL BK RECON + DEVELOP  2.5%   25 Nov 2024   2,845,000        3,083,809 

 

152

 

 

   INTL BK RECON + DEVELOP  2.5%   19 Mar 2024   80,000        85,694 
   INTL BK RECON + DEVELOP  4.75%   15 Feb 2035   1,200,000        1,714,236 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.8%   06 Mar 2023   4,000,000        4,221,737 
   JOHNSON + JOHNSON  1.3%   01 Sep 2030   2,095,000        2,110,637 
   JOHNSON + JOHNSON  2.25%   01 Sep 2050   985,000        989,404 
   JOHNSON + JOHNSON  2.45%   01 Sep 2060   850,000        884,165 
   JOHNSON + JOHNSON  5.85%   15 Jul 2038   575,000        897,112 
   JOHNSON + JOHNSON  2.45%   01 Mar 2026   2,755,000        2,997,087 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.801%   15 Sep 2047   2,050,000        2,251,471 
*  JPMORGAN CHASE + CO  5.5%   15 Oct 2040   1,465,000        2,154,262 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.125%   15 Dec 2026   4,000,000        4,676,256 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.3%   01 Apr 2026   5,675,000        6,351,568 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2049   1,820,000        2,294,432 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2026   1,530,000        1,615,874 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2031   3,905,000        4,197,336 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2041   1,630,000        1,821,959 
   JPN BANK FOR INT L COOP  2.375%   21 Jul 2022   1,900,000        1,961,499 
   JPN BANK FOR INT L COOP  2.875%   21 Jul 2027   1,740,000        1,959,822 
   KENTUCKY UTILITIES CO  5.125%   01 Nov 2040   1,370,000        1,892,220 
   KEURIG DR PEPPER INC  3.2%   01 May 2030   4,000,000        4,528,898 
   KEURIG DR PEPPER INC  4.42%   15 Dec 2046   2,000,000        2,546,863 
   KEY BANK NA  3.375%   07 Mar 2023   5,000,000        5,324,199 
   KFW  2.375%   29 Dec 2022   15,500,000        16,167,868 
   KINDER MORGAN ENER PART  6.95%   15 Jan 2038   1,450,000        1,984,049 
   KINDER MORGAN ENER PART  5.5%   01 Mar 2044   2,000,000        2,527,649 
   KINDER MORGAN INC  5.3%   01 Dec 2034   1,730,000        2,132,011 
   KROGER CO  4.45%   01 Feb 2047   2,000,000        2,516,939 
   LINCOLN NATIONAL CORP  4%   01 Sep 2023   1,520,000        1,657,980 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   4,800,000        5,014,752 
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.8%   01 Mar 2045   3,250,000        4,072,510 
   LOWE S COS INC  1.7%   15 Oct 2030   4,000,000        4,052,708 
   LYB INT FINANCE III  3.375%   01 Oct 2040   2,000,000        2,109,497 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  3.95%   01 Mar 2050   2,000,000        2,253,982 
   MANITOBA (PROVINCE OF)  2.125%   04 May 2022   3,215,000        3,295,425 
   MARATHON OIL CORP  4.4%   15 Jul 2027   3,350,000        3,723,964 
   MARATHON PETROLEUM CORP  6.5%   01 Mar 2041   1,500,000        2,013,900 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.5%   15 Oct 2032   1,000,000        1,093,584 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.875%   15 Mar 2024   2,000,000        2,205,915 
   MASTERCARD INC  3.5%   26 Feb 2028   3,310,000        3,816,092 
   MCDONALD S CORP  3.35%   01 Apr 2023   3,500,000        3,728,462 
   MCDONALD S CORP  4.6%   26 May 2045   1,600,000        2,076,310 
   MEDTRONIC INC  4.625%   15 Mar 2045   284,000        402,932 
   MERCK + CO INC  2.35%   24 Jun 2040   1,215,000        1,257,243 
   MERCK + CO INC  4%   07 Mar 2049   2,000,000        2,639,657 
   MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE  6.814%   15 Nov 2040   990,000        1,321,789 
*  METLIFE INC  6.375%   15 Jun 2034   1,325,000        2,015,494 
*  METLIFE INC  3.6%   10 Apr 2024   3,000,000        3,297,235 
   MICRON TECHNOLOGY INC  2.497%   24 Apr 2023   3,935,000        4,100,340 
   MICROSOFT CORP  2.525%   01 Jun 2050   5,105,000        5,383,449 
   MICROSOFT CORP  2.65%   03 Nov 2022   3,800,000          3,957,968 
   MICROSOFT CORP  2.4%   08 Aug 2026   3,335,000          3,638,441 
   MID AMERICA APARTMENTS  3.95%   15 Mar 2029   4,015,000          4,706,509 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.455%   02 Mar 2023   7,000,000          7,458,434 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  4.018%   05 Mar 2028   2,800,000          3,285,701 
   MOLSON COORS BEVERAGE  3.5%   01 May 2022   1,600,000          1,663,752 
   MORGAN STANLEY  1%   28 Apr 2026   3,280,000          3,464,474 
   MORGAN STANLEY  2.75%   19 May 2022   7,145,000          7,378,811 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2038   3,215,000          3,962,419 
   MORGAN STANLEY  3.875%   29 Apr 2024   3,440,000          3,810,893 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.741%   15 Aug 2047   1,400,000          1,524,976 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.102%   15 Nov 2049   4,000,000          4,422,064 
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027   2,275,000          2,623,837 
   MPLX LP  4.5%   15 Apr 2038   2,000,000          2,287,629 
   NASDAQ INC  3.25%   28 Apr 2050   810,000          890,039 
   NATIONAL RURAL UTIL COOP  3.05%   15 Feb 2022   1,200,000          1,227,304 
   NATWEST GROUP PLC  1%   27 Jan 2030   3,300,000          4,057,244 
   NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH  7.102%   01 Jan 2041   955,000          1,559,420 
   NEWMONT CORP  6.25%   01 Oct 2039   750,000          1,135,132 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.15%   01 Apr 2024   1,100,000          1,189,094 
   NIKE INC  3.375%   27 Mar 2050   880,000          1,088,685 
   NISOURCE INC  4.375%   15 May 2047   1,000,000          1,268,710 
   NOBLE ENERGY INC  5.25%   15 Nov 2043   500,000          718,225 
   NOBLE ENERGY INC  3.9%   15 Nov 2024   1,500,000          1,673,889 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.15%   28 Feb 2048   2,000,000          2,540,900 

 

153

 

 

   NORTHERN TRUST CORP  1.95%   01 May 2030   1,670,000          1,740,701 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   4,985,000          5,637,102 
   NOVARTIS CAPITAL CORP  1.75%   14 Feb 2025   4,130,000          4,332,626 
   NOVARTIS CAPITAL CORP  2.4%   21 Sep 2022   925,000          959,129 
   NVIDIA CORP  3.7%   01 Apr 2060   760,000          976,515 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  2.75%   15 May 2030   2,050,000          2,295,296 
   ONEOK INC  4.45%   01 Sep 2049   1,780,000          1,872,233 
   ONTARIO (PROVINCE OF)  3.2%   16 May 2024   5,500,000          6,015,150 
   ORACLE CORP  2.5%   15 May 2022   2,750,000          2,823,523 
   ORACLE CORP  3.9%   15 May 2035   1,405,000          1,725,089 
   ORACLE CORP  5.375%   15 Jul 2040   650,000          932,916 
   ORACLE CORP  2.95%   15 May 2025   4,000,000          4,393,043 
   ORACLE CORP  4%   15 Jul 2046   3,425,000          4,204,051 
   ORANGE SA  5.375%   13 Jan 2042   2,100,000          2,978,761 
   OTIS WORLDWIDE CORP  3.362%   15 Feb 2050   1,730,000          2,001,263 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.1%   01 Aug 2027   3,100,000          3,154,625 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.3%   01 Aug 2040   1,365,000          1,362,355 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.5%   01 Aug 2050   1,110,000          1,103,241 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.95%   01 Jul 2050   1,925,000          2,293,856 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.5%   01 Jul 2040   1,280,000          1,430,708 
   PACKAGING CORP OF AMERIC  4.5%   01 Nov 2023   1,935,000          2,133,887 
   PAYPAL HOLDINGS INC  1.65%   01 Jun 2025   3,545,000          3,703,750 
   PEPSICO INC  4.25%   22 Oct 2044   1,405,000          1,832,040 
   PEPSICO INC  3.45%   06 Oct 2046   2,380,000          2,877,755 
   PFIZER INC  4%   15 Dec 2036   1,245,000          1,576,378 
   PFIZER INC  2.55%   28 May 2040   1,205,000          1,287,039 
   PFIZER INC  2.75%   03 Jun 2026   6,000,000          6,629,914 
   PHILIP MORRIS INTL INC  3.125%   17 Aug 2027   5,500,000          6,160,745 
   PHILLIPS 66  4.875%   15 Nov 2044   1,300,000          1,639,634 
   PHILLIPS 66  1.3%   15 Feb 2026   3,740,000          3,790,094 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.7%   15 Jun 2044   1,285,000          1,332,428 
   PNC BANK NA  2.95%   30 Jan 2023   3,700,000          3,890,904 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.926%   01 Oct 2051   655,000          912,101 
   PROLOGIS LP  3%   15 Apr 2050   985,000          1,088,735 
   PROVINCE OF ALBERTA  2.2%   26 Jul 2022   4,960,000          5,108,886 
   PROVINCE OF QUEBEC  2.5%   20 Apr 2026   2,685,000          2,948,813 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.935%   07 Dec 2049   1,373,000          1,668,258 
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  3.85%   01 May 2049   2,000,000          2,520,496 
   QUALCOMM INC  1.3%   20 May 2028   2,978,000          3,012,679 
   RALPH LAUREN CORP  2.95%   15 Jun 2030   1,865,000          2,019,325 
   RAYTHEON TECH CORP  3.5%   15 Mar 2027   3,000,000          3,424,074 
   RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   825,000          1,075,809 
   RAYTHEON TECH CORP  3.125%   04 May 2027   2,925,000          3,280,850 
   RELX CAPITAL INC  3.5%   16 Mar 2023   6,485,000          6,897,264 
   REPUBLIC OF CHILE  3.24%   06 Feb 2028   2,000,000          2,267,520 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   3,400,000          4,403,000 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  3.875%   25 Apr 2027   2,000,000          2,226,000 
   REPUBLIC OF INDONESIA  4.45%   15 Apr 2070   2,000,000          2,446,263 
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.7%   30 Oct 2049   1,750,000          1,909,933 
   REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   16 Apr 2050   2,000,000          2,565,020 
   REPUBLIC OF PERU  1.862%   01 Dec 2032   2,000,000          2,016,000 
   REPUBLIC OF PERU  6.55%   14 Mar 2037   1,250,000          1,896,888 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040   1,550,000          1,839,836 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.7%   02 Feb 2042   3,000,000          3,473,659 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  4.375%   23 Jan 2031   2,250,000          2,759,085 
   REXFORD INDUSTRIAL REALT  2.125%   01 Dec 2030   2,245,000          2,247,946 
   RIO TINTO FIN USA LTD  3.75%   15 Jun 2025   2,700,000          3,047,559 
   ROGERS COMMUNICATIONS IN  4.35%   01 May 2049   1,500,000          1,942,196 
   ROSS STORES INC  1.875%   15 Apr 2031   2,260,000          2,268,972 
   ROYAL BANK OF CANADA  2.55%   16 Jul 2024   2,500,000          2,673,371 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   15 Apr 2023   2,000,000          2,197,259 
   SEMPRA ENERGY  4%   01 Feb 2048   1,800,000          2,144,761 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.25%   06 Apr 2050   1,940,000          2,199,814 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.375%   11 May 2045   2,645,000          3,485,133 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.875%   10 May 2026   1,840,000          2,034,967 
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  3.2%   23 Sep 2026   4,000,000          4,474,735 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  2.625%   15 Jun 2022   5,000,000          5,131,061 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.25%   13 Sep 2049   1,945,000          1,991,998 
   SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Mar 2028   3,000,000          3,367,204 
   SOUTHERN CALIF GAS CO  5.125%   15 Nov 2040   700,000          964,003 
   SOUTHERN COPPER CORP  6.75%   16 Apr 2040   1,250,000          1,881,313 
   SOUTHWEST AIRLINES CO  2.625%   10 Feb 2030   4,795,000          4,880,558 
   STANLEY BLACK + DECKER I  3.4%   01 Mar 2026   4,015,000          4,546,408 
   STARBUCKS CORP  4%   15 Nov 2028   2,375,000          2,820,407 

 

154

 

 

   STATE OF ISRAEL  3.875%   03 Jul 2050   2,000,000          2,400,392 
   STEEL DYNAMICS INC  3.25%   15 Oct 2050   2,000,000          2,088,848 
   STORE CAPITAL CORP  2.75%   18 Nov 2030   2,250,000          2,288,204 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   5,000,000          5,338,239 
   SUNCOR ENERGY INC  2.8%   15 May 2023   2,355,000          2,477,880 
   SUNCOR ENERGY INC  6.5%   15 Jun 2038   850,000          1,188,140 
   SYNCHRONY FINANCIAL  2.85%   25 Jul 2022   1,800,000          1,858,768 
   SYSCO CORPORATION  6.6%   01 Apr 2040   1,250,000          1,828,446 
   T MOBILE USA INC  4.5%   15 Apr 2050   2,445,000          3,015,626 
   T MOBILE USA INC  3.5%   15 Apr 2025   3,860,000          4,265,223 
   TARGET CORP  2.35%   15 Feb 2030   2,175,000          2,376,675 
   TECK RESOURCES LIMITED  6.25%   15 Jul 2041   1,500,000          1,917,718 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.213%   08 Mar 2047   1,000,000          1,281,811 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.665%   06 Mar 2038   2,000,000          2,400,960 
   TENN VALLEY AUTHORITY  6.15%   15 Jan 2038   175,000          281,420 
   TENN VALLEY AUTHORITY  4.65%   15 Jun 2035   65,000          90,317 
   TENN VALLEY AUTHORITY  5.375%   01 Apr 2056   50,000          86,009 
   TENN VALLEY AUTHORITY  2.875%   01 Feb 2027   3,000,000          3,380,734 
   THOMSON REUTERS CORP  5.65%   23 Nov 2043   1,000,000          1,354,866 
   TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   1,200,000          1,856,278 
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.986%   29 Jun 2041   1,140,000          1,233,430 
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  3.2%   11 Jan 2027   3,000,000          3,370,172 
   TRACTOR SUPPLY CO  1.75%   01 Nov 2030   3,850,000          3,869,551 
   TRANSCANADA PIPELINES  4.875%   15 May 2048   1,875,000          2,424,586 
   TRAVELERS COS INC  2.55%   27 Apr 2050   955,000          1,005,324 
   TRUIST BANK  3%   02 Feb 2023   4,000,000          4,208,979 
   TYSON FOODS INC  4.35%   01 Mar 2029   1,000,000          1,213,052 
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.487%   15 Aug 2050   1,250,000          1,396,830 
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.563%   15 Oct 2050   3,500,000          3,931,596 
   UNILEVER CAPITAL CORP  0.375%   14 Sep 2023   3,970,000          3,982,500 
   UNION PACIFIC CORP  3.799%   01 Oct 2051   2,020,000          2,471,957 
   UNION PACIFIC CORP  2.75%   01 Mar 2026   1,500,000          1,640,278 
   UNITED AIR 2020 1 A PTT  5.875%   15 Apr 2029   1,200,000          1,296,255 
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   27 Apr 2032   4,165,000          5,012,578 
   UNITED MEXICAN STATES  6.75%   27 Sep 2034   1,300,000          1,831,388 
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   2,300,000          2,731,273 
   UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023   1,440,000          1,576,800 
   UNITED PARCEL SERVICE  4.875%   15 Nov 2040   765,000          1,050,598 
   UNITED PARCEL SERVICE  3.75%   15 Nov 2047   2,000,000          2,535,778 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.625%   15 Jul 2035   1,265,000          1,695,103 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  1.25%   15 Jan 2026   3,440,000          3,546,228 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Mar 2043   1,100,000          1,440,664 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   3,820,000          4,581,095 
   UNIV SOUTHERN CALIFORIA  3.028%   01 Oct 2039   2,100,000          2,284,587 
   US TREASURY N/B  4.25%   15 May 2039   9,815,000          14,565,307 
   US TREASURY N/B  4.5%   15 Aug 2039   10,195,000          15,598,350 
   US TREASURY N/B  3.625%   15 Feb 2044   5,130,000          7,264,361 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Nov 2046   25,790,000          32,949,747 
   US TREASURY N/B  3%   15 Feb 2047   8,185,000          10,702,527 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2050   30,935,000          33,598,310 
   US TREASURY N/B  1.25%   15 May 2050   7,465,000          6,772,155 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   13,775,000          12,901,148 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Aug 2023   27,975,000          28,888,559 
   US TREASURY N/B  2.75%   31 May 2023   14,140,000          15,025,959 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Jul 2023   60,690,000          62,418,242 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Jan 2022   18,850,000          19,103,297 
   US TREASURY N/B  1.5%   15 Feb 2030   11,005,000          11,642,516 
   US TREASURY N/B  1.125%   28 Feb 2027   9,555,000          9,908,460 
   US TREASURY N/B  0.5%   15 Mar 2023   36,020,000          36,312,663 
   US TREASURY N/B  0.625%   31 Mar 2027   37,705,000          37,930,346 
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Mar 2022   13,685,000          13,728,300 
   US TREASURY N/B  0.25%   15 Apr 2023   12,920,000          12,951,795 
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Apr 2025   1,785,000          1,791,485 
   US TREASURY N/B  0.125%   15 May 2023   34,630,000          34,620,531 
   US TREASURY N/B  0.625%   15 May 2030   10,420,000          10,187,178 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 May 2027   16,580,000          16,521,711 
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Jun 2025   10,085,000          10,059,394 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Jul 2025   18,130,000          18,076,885 
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Jul 2027   20,750,000          20,477,656 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027   29,135,000          28,907,383 
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   18,040,000          17,980,806 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Feb 2028   19,255,000          22,080,822 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Jan 2024   19,415,000          20,655,740 
   US TREASURY N/B  6.25%   15 Aug 2023   950,000          1,101,926 

 

155

 

 

   US TREASURY N/B  5.5%   15 Aug 2028   11,935,000          16,203,161 
   US TREASURY N/B  5.25%   15 Feb 2029   990,000          1,342,030 
   US TREASURY N/B  6.125%   15 Aug 2029   2,020,000          2,927,659 
   US TREASURY N/B  5%   15 May 2037   10,230,000          16,033,527 
   US TREASURY N/B  4.5%   15 May 2038   9,695,000          14,641,722 
   US TREASURY N/B  3%   15 May 2042   16,120,000          20,732,461 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Nov 2042   10,600,000          13,132,820 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Feb 2043   2,785,000          3,652,810 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2043   16,555,000          20,929,141 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Aug 2044   12,220,000          16,116,557 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2045   47,420,000          56,550,202 
   US TREASURY N/B  3%   15 May 2045   4,000,000          5,189,844 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   17,210,000          21,896,364 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Nov 2047   1,850,000          2,321,605 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Nov 2049   29,055,000          34,131,680 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Oct 2024   11,570,000          12,456,732 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2027   21,125,000          23,457,002 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   21,195,000          24,331,198 
   US TREASURY N/B  2.5%   28 Feb 2026   23,135,000          25,647,316 
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2024   37,930,000          40,513,981 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 May 2029   4,355,000          4,921,830 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Aug 2024   36,065,000          38,869,899 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2024   17,350,000          18,690,559 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025   4,105,000          4,395,076 
   US TREASURY N/B  1.75%   28 Feb 2022   25,655,000          26,140,040 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Sep 2022   16,530,000          16,996,843 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2025   59,240,000          64,691,931 
   US TREASURY N/B  2%   30 Nov 2022   70,710,000          73,242,854 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Dec 2022   34,085,000          35,441,743 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Feb 2026   58,460,000          62,177,691 
   US TREASURY N/B  1.5%   28 Feb 2023   4,560,000          4,694,306 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Mar 2023   1,000,000          1,030,469 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 May 2026   13,330,000          14,193,326 
   US TREASURY N/B  1.375%   30 Jun 2023   60,755,000          62,615,622 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 May 2022   20,680,000          21,140,453 
   US TREASURY N/B  2%   15 Nov 2026   45,360,000          49,369,753 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Nov 2021   17,870,000          18,133,862 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2023   19,675,000          20,449,703 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Jan 2022   9,200,000          9,373,938 
   US TREASURY N/B  2.125%   29 Feb 2024   33,845,000          35,920,650 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 May 2024   12,695,000          13,679,854 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Apr 2022   30,115,000          30,769,060 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 May 2022   7,580,000          7,767,723 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022   32,500,000          33,472,461 
   US TREASURY N/B  3.5%   15 Feb 2039   1,645,000          2,233,794 
   UTAH ACQUISITION SUB  3.95%   15 Jun 2026   1,500,000          1,716,196 
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.875%   10 Nov 2039   1,000,000          1,488,760 
   VALERO ENERGY CORP  1.2%   15 Mar 2024   4,200,000          4,238,657 
   VALERO ENERGY CORP  6.625%   15 Jun 2037   600,000          798,112 
   VENTAS REALTY LP  4.125%   15 Jan 2026   3,310,000          3,807,561 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.987%   30 Oct 2056   2,892,000          2,911,125 
   VERIZON COMMUNICATIONS  0.85%   20 Nov 2025   4,300,000          4,333,773 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.65%   20 Nov 2040   1,250,000          1,262,207 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.875%   20 Nov 2050   1,000,000          1,007,604 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3%   20 Nov 2060   1,000,000          1,010,043 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   15 Aug 2046   2,000,000          2,453,903 
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.012%   15 Apr 2049   271,000          375,666 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.329%   21 Sep 2028   4,501,000          5,420,238 
   VF CORP  2.05%   23 Apr 2022   3,935,000          4,019,524 
   VIACOMCBS INC  4.95%   19 May 2050   1,100,000          1,424,853 
   VIACOMCBS INC  2.9%   15 Jan 2027   1,160,000          1,272,870 
   VIATRIS INC  2.7%   22 Jun 2030   2,150,000          2,281,419 
   VIATRIS INC  4%   22 Jun 2050   1,030,000          1,180,059 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.3%   01 Dec 2049   905,000          1,067,862 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.8%   01 Apr 2028   4,000,000          4,681,282 
   VISA INC  4.15%   14 Dec 2035   1,335,000          1,735,224 
   VISA INC  2.7%   15 Apr 2040   1,215,000          1,326,332 
   VISA INC  3.15%   14 Dec 2025   3,670,000          4,117,171 
   VODAFONE GROUP PLC  3.75%   16 Jan 2024   3,000,000          3,278,272 
   VODAFONE GROUP PLC  5%   30 May 2038   1,050,000          1,373,864 
*  VOYA FINANCIAL INC  5.7%   15 Jul 2043   1,000,000          1,386,896 
   WALGREENS BOOTS ALLIANCE  4.1%   15 Apr 2050   2,000,000          2,116,962 
   WALMART INC  3.3%   22 Apr 2024   2,000,000          2,179,774 
   WALMART INC  3.625%   15 Dec 2047   2,000,000          2,536,180 

 

156

 

 

   WALT DISNEY COMPANY/THE  3.5%   13 May 2040   2,380,000          2,797,672 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2%   01 Sep 2029   3,740,000          3,908,894 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.75%   01 Sep 2049   1,385,000          1,465,297 
   WASHINGTON ST  5.14%   01 Aug 2040   1,080,000          1,516,266 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Apr 2026   5,860,000          6,169,920 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Apr 2041   810,000          881,117 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.5%   01 Aug 2035   2,655,000          3,567,361 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.375%   02 Nov 2043   2,000,000          2,779,008 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.3%   22 Jul 2027   5,000,000          5,858,879 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   1,940,000          2,116,521 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.942%   15 Oct 2049   2,100,000          2,304,331 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.64%   15 Dec 2059   5,720,000          6,514,936 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.212%   15 May 2051   2,735,000          3,222,568 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.466%   15 May 2052   2,316,667          2,578,104 
   WESTPAC BANKING CORP  3.65%   15 May 2023   3,250,000          3,509,912 
   WESTPAC BANKING CORP  2.963%   16 Nov 2040   1,310,000          1,394,985 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  2.87%   15 Nov 2045   3,032,794          3,110,379 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4%   15 Sep 2025   3,220,000          3,655,976 
   WRKCO INC  4.9%   15 Mar 2029   2,000,000          2,470,403 
   XCEL ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2049   3,025,000          3,536,298 
   XYLEM INC  2.25%   30 Jan 2031   1,700,000          1,790,410 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.7%   19 Mar 2023   5,230,000          5,579,112 
   ZOETIS INC  4.7%   01 Feb 2043   1,165,000          1,595,318 
                       
      Total: EXHIBIT D - Total Bond Market Fund          $4,498,936,136 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

157

 

EXHIBIT E - Inflation Protected Bond Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
        Par Value       
  GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   1,307,446      $1,307,446 
   TSY INFL IX N/B  0.25%   15 Feb 2050   26,129,982      31,127,681 
  TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2030   72,867,600      81,279,633 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Apr 2025   60,887,428       65,498,382 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2030   67,885,167       80,134,160 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Oct 2025   54,190,080       69,840,997 
   TSY INFL IX N/B  3.625%   15 Apr 2028   23,406,336       32,178,226 
   TSY INFL IX N/B  3.875%   15 Apr 2029   28,060,550       40,428,019 
   TSY INFL IX N/B  3.375%   15 Apr 2032   10,660,398       16,237,813 
   TSY INFL IX N/B  2.375%   15 Jan 2025   42,818,326       50,031,653 
   TSY INFL IX N/B  2%   15 Jan 2026   34,264,465       40,738,129 
   TSY INFL IX N/B  2.375%   15 Jan 2027   27,357,522       34,009,532 
   TSY INFL IX N/B  1.75%   15 Jan 2028   27,388,765       33,592,605 
   TSY INFL IX N/B  2.5%   15 Jan 2029   19,452,991       25,551,555 
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2040   11,542,327       19,280,198 
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2041   19,854,256       31,127,492 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2042   34,518,345       43,920,998 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Feb 2043   27,987,328       34,874,471 
   TSY INFL IX N/B  1.375%   15 Feb 2044   37,842,375       54,473,803 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2045   39,009,754       50,286,519 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2046   21,940,137       29,909,150 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Feb 2047   23,834,513       32,030,731 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   21,661,994       30,142,608 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   24,440,233       34,398,355 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2027   64,689,820       72,775,205 
   TSY INFL IX N/B  0.5%   15 Jan 2028   66,233,821       75,096,044 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Apr 2023   68,597,347       72,228,183 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029   47,715,581       56,070,778 
   TSY INFL IX N/B  0.5%   15 Apr 2024   49,623,267       53,189,940 
   TSY INFL IX N/B  0.25%   15 Jul 2029   57,056,098       64,581,856 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jan 2024   85,542,031       91,805,089 
   TSY INFL IX N/B  0.25%   15 Jan 2025   75,446,192       81,407,227 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jan 2026   60,656,936       67,702,776 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2026   59,839,371       65,803,829 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2022   70,379,317       71,638,447 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2022   76,834,935       79,211,015 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2023   77,437,493       80,440,213 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jan 2027   58,731,016       65,534,790 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2023   88,131,940       93,357,889 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2024   80,751,071       86,458,320 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Apr 2022   67,600,701       69,018,731 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2025   73,477,062       80,697,523 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028   58,329,541       67,833,155 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Oct 2024   59,878,510       64,199,431 
   US DOLLAR      (730)      (730)
                   
      Total : EXHIBIT E - Inflation Protected Bond Fund     $2,421,449,867 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

158

 

 

EXHIBIT F - Real Estate Investment Trust Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   ACADIA REALTY TRUST  REIT USD.001    102,650       $1,479,308 
   AGREE REALTY CORP  REIT USD.0001    64,130        4,336,355 
   ALEXANDER + BALDWIN INC  REIT    81,858        1,426,936 
   ALEXANDER S INC  REIT USD1.0    2,781        771,310 
   ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT  REIT USD.01    150,176        27,174,276 
   AMERICAN ASSETS TRUST INC  REIT USD.01    60,756        1,783,513 
   AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  REIT USD.01    163,811        7,117,398 
   AMERICAN FINANCE TRUST INC  REIT    129,209        974,883 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  A  REIT USD.01    336,045        10,237,350 
   AMERICOLD REALTY TRUST  REIT USD.01    242,404        9,190,795 
   APARTMENT INCOME REIT CO  REIT USD.01    177,239        6,911,457 
   APARTMENT INVT + MGMT CO  A  REIT USD.01    177,239        950,085 
   APPLE HOSPITALITY REIT INC  REIT NPV    252,441        3,309,367 
   ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN  REIT USD.01    68,946        785,919 
   AVALONBAY COMMUNITIES INC  REIT USD.01    167,563        27,299,250 
   BOSTON PROPERTIES INC  REIT USD.01    175,998        16,901,775 
   BRANDYWINE REALTY TRUST  REIT USD.01    203,094        2,455,771 
   BRIXMOR PROPERTY GROUP INC  REIT USD.01    352,933        5,932,066 
   CAMDEN PROPERTY TRUST  REIT USD.01    115,938        11,764,381 
   CARETRUST REIT INC  REIT USD.01    113,944        2,567,203 
   CENTERSPACE  REIT    15,302        1,095,061 
   CHATHAM LODGING TRUST  REIT USD.01    55,947        612,870 
   CITY OFFICE REIT INC  REIT USD.01    51,688        512,810 
   COLONY CAPITAL INC  REIT USD.01    574,008        2,803,787 
   COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01    136,267        1,984,183 
   COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I  REIT USD.01    25,665        1,227,922 
   CORECIVIC INC  COMMON STOCK USD.01    142,392        947,078 
   CORESITE REALTY CORP  REIT USD.01    50,589        6,438,014 
   CORPORATE OFFICE PROPERTIES  REIT USD.01    133,593        3,536,267 
   COUSINS PROPERTIES INC  REIT USD1.0    176,883        6,016,031 
   CUBESMART  REIT USD.01    230,649        7,873,109 
   CYRUSONE INC  REIT USD.01    139,126        10,337,997 
   DIAMONDROCK HOSPITALITY CO  REIT USD.01    237,537        1,990,205 
   DIGITAL REALTY TRUST INC  REIT USD.01    320,204        45,369,218 
   DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST  REIT USD.01    283,273        1,185,213 
   DJ US REAL ESTATE MAR21  XCBT 20210319    13,200        113,982 
   DOUGLAS EMMETT INC  REIT USD.01    208,822        6,186,802 
   DUKE REALTY CORP  REIT USD.01    441,135        17,907,959 
   EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI  REIT USD.01    94,854        2,182,420 
   EASTGROUP PROPERTIES INC  REIT    46,836        6,562,820 
   EMPIRE STATE REALTY TRUST A  REIT USD.01    173,812        1,645,092 
   EPR PROPERTIES  REIT USD.01    88,795        2,931,338 
   EQUINIX INC  REIT USD.001    105,430        76,438,685 
   EQUITY COMMONWEALTH  REIT USD.01    144,660        4,009,071 
   EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  REIT USD.01    206,020        13,256,179 
   EQUITY RESIDENTIAL  REIT USD.01    443,126        26,677,541 
   ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  REIT USD.01    110,776        2,384,491 
   ESSEX PROPERTY TRUST INC  REIT USD.0001    77,652        18,721,042 
   EXTRA SPACE STORAGE INC  REIT USD.01    153,655        18,080,532 
   FEDERAL REALTY INVS TRUST  REIT USD.01    85,553        7,392,927 
   FIRST INDUSTRIAL REALTY TR  REIT USD.01    151,454        6,477,657 
   FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  REIT USD.0001    83,734        2,531,463 
   FRANKLIN STREET PROPERTIES C  REIT USD.0001    129,737        566,951 
   FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  REIT USD.01    66,418        1,093,794 

 

159

 

 

   GAMING AND LEISURE PROPERTIE  REIT    252,463        10,869,791 
   GEO GROUP INC/THE  REIT USD.01    144,499        1,299,756 
   GETTY REALTY CORP  REIT USD.01    42,375        1,186,286 
   GLADSTONE COMMERCIAL CORP  REIT USD.001    40,520        740,160 
   GLOBAL MEDICAL REIT INC  REIT    53,800        702,628 
   GLOBAL NET LEASE INC  REIT USD.01    106,564        1,853,931 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7    1,055,625        1,055,625 
   HEALTHCARE REALTY TRUST INC  REIT USD.01    162,009        4,869,466 
   HEALTHCARE TRUST OF AME CL A  REIT USD.01    260,132        7,276,949 
   HEALTHPEAK PROPERTIES INC  REIT USD1.0    640,906        19,673,865 
   HIGHWOODS PROPERTIES INC  REIT USD.01    123,642        4,979,192 
   HOST HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01    839,611        12,473,699 
   HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  REIT USD.01    182,595        4,453,188 
   INDEPENDENCE REALTY TRUST IN  REIT USD.01    112,839        1,538,260 
   INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  REIT USD.01    77,628        1,835,907 
   INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  REIT USD.001    25,853        4,807,712 
   INVITATION HOMES INC  REIT USD.01    667,271        20,126,829 
   IRON MOUNTAIN INC  REIT USD.01    343,084        10,270,361 
   ISTAR INC  REIT USD.001    89,478        1,349,540 
   JBG SMITH PROPERTIES  REIT USD.01    143,304        4,553,037 
   KILROY REALTY CORP  REIT USD.01    123,402        7,192,335 
   KIMCO REALTY CORP  REIT USD.01    514,879        7,848,415 
   KITE REALTY GROUP TRUST  REIT USD.01    100,266        1,523,915 
   LEXINGTON REALTY TRUST  REIT USD.0001    329,474        3,554,240 
   LIFE STORAGE INC  REIT USD.01    55,846        6,774,905 
   LTC PROPERTIES INC  REIT USD.01    46,750        1,846,281 
   MACERICH CO/THE  REIT USD.01    133,408        1,445,870 
   MACK CALI REALTY CORP  REIT USD.01    107,977        1,366,575 
   MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  REIT USD.001    629,613        13,930,631 
   MGM GROWTH PROPERTIES LLC A  REIT    156,541        4,974,858 
   MID AMERICA APARTMENT COMM  REIT USD.01    136,145        17,514,259 
   MONMOUTH REAL ESTATE INV COR  REIT USD.01    110,823        1,948,901 
   NATIONAL RETAIL PROPERTIES  REIT USD.01    206,650        8,587,062 
   NATIONAL STORAGE AFFILIATES  REIT USD.01    81,865        2,996,435 
   NATL HEALTH INVESTORS INC  REIT USD.01    53,145        3,731,376 
   NEXPOINT RESIDENTIAL  REIT USD.01    23,097        994,158 
   OFFICE PROPERTIES INCOME TRU  REIT USD.01    57,420        1,325,030 
   OMEGA HEALTHCARE INVESTORS  REIT USD.1    270,196        9,966,063 
   ONE LIBERTY PROPERTIES INC  REIT USD1.0    19,587        399,133 
   PARAMOUNT GROUP INC  REIT USD.01    211,237        1,939,414 
   PARK HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01    280,488        4,885,829 
   PEBBLEBROOK HOTEL TRUST  REIT USD.01    155,761        2,975,307 
   PHYSICIANS REALTY TRUST  REIT USD.01    247,837        4,479,139 
   PIEDMONT OFFICE REALTY TRU A  REIT USD.01    149,985        2,473,209 
   PROLOGIS INC  REIT USD.01    879,530        89,009,343 
   PS BUSINESS PARKS INC/CA  REIT USD.01    24,528        3,312,183 
   PUBLIC STORAGE  REIT USD.1    187,300        43,922,886 
   QTS REALTY TRUST INC CL A  REIT USD.01    73,031        4,587,226 
   REALTY INCOME CORP  REIT USD1.0    410,790        25,936,702 
   REGENCY CENTERS CORP  REIT USD.01    201,973        9,349,278 
   RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN  REIT USD.0001    140,984        1,909,200 
   RETAIL PROPERTIES OF AME   A  REIT USD.001    255,116        2,217,178 
   REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN  REIT USD.01    147,354        7,349,508 
   RLJ LODGING TRUST  REIT    196,522        2,824,652 
   RPT REALTY  REIT USD.01    97,410        846,923 
   RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES  REIT USD.01    62,207        4,276,130 
   SABRA HEALTH CARE REIT INC  REIT USD.01    244,719        4,316,775 
   SAFEHOLD INC  REIT USD.01    15,200        1,116,346 
   SAUL CENTERS INC  REIT USD.01    16,799        532,192 
   SERITAGE GROWTH PROP  A REIT  REIT USD.01    43,722        652,117 
   SERVICE PROPERTIES TRUST  REIT USD.01    195,926        2,286,809 
   SIMON PROPERTY GROUP INC  REIT USD.0001    387,043        33,518,707 
   SITE CENTERS CORP  REIT USD.1    183,992        1,891,347 
   SL GREEN REALTY CORP  REIT USD.01    89,632        5,423,687 
   SPIRIT REALTY CAPITAL INC  REIT USD.05    122,636        5,002,611 
   STAG INDUSTRIAL INC  REIT USD.01    177,596        5,646,871 
   STORE CAPITAL CORP  REIT USD.01    286,649        9,889,845 

 

160

 

 

   SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  REIT    125,822        1,151,678 
   SUN COMMUNITIES INC  REIT USD.01    116,972        18,047,405 
   SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC  REIT USD.01    256,763        2,953,312 
   TANGER FACTORY OUTLET CENTER  REIT USD.01    111,263        1,125,111 
   TERRENO REALTY CORP  REIT USD.01    81,372        4,831,288 
   UDR INC  REIT USD.01    351,313        13,708,481 
   UMH PROPERTIES INC  REIT USD.1    44,315        666,674 
   UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME  REIT USD.01    15,623        1,016,944 
   URBAN EDGE PROPERTIES  REIT USD.01    138,938        1,826,326 
   URSTADT BIDDLE   CLASS A  REIT USD.01    36,062        512,383 
   US DOLLAR       264,787        264,787 
   VENTAS INC  REIT USD.25    444,126        22,118,315 
   VEREIT INC  REIT USD.01    256,679        9,851,063 
   VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01    635,343        16,453,697 
   VORNADO REALTY TRUST  REIT USD.04    193,400        7,333,576 
   WASHINGTON REIT  REIT USD.01    98,000        2,154,348 
   WEINGARTEN REALTY INVESTORS  REIT USD.03    144,929        3,188,287 
   WELLTOWER INC  REIT USD1.0    496,799        32,600,725 
   WP CAREY INC  REIT USD.001    206,999        14,842,903 
   XENIA HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01    135,359        2,089,377 
                      
                      
      Total : EXHIBIT F - Real Estate Investment Trust Fund       $1,103,604,630 

 

 

n / a  - Cost is not applicable                        

 

161

 

 

EXHIBIT G - International Real Estate Index Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

   

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

         

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   ABERDEEN STANDARD EURO LOGIS  COMMON STOCK GBP.01    199,125       $295,808 
   ACTIVIA PROPERTIES INC  REIT    611        2,579,481 
   ADLER GROUP SA  COMMON STOCK    67,538        2,396,414 
   ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT  REIT    1,157        3,468,613 
   AEDIFICA  REIT    28,576        3,488,532 
   AEON REIT INVESTMENT CORP  REIT    1,467        1,876,515 
   ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT  REIT    102,942        3,110,206 
   ALLREAL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF50.0    12,953        2,981,328 
   ALSTRIA OFFICE REIT AG  REIT    147,912        2,675,079 
   AMOT INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK ILS1.0    108,885        689,594 
   ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT  REIT    95,514        799,199 
   ASCENCIO  REIT    4,485        267,353 
   ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  REIT    2,780,589        6,380,096 
   ASCOTT RESIDENCE TRUST  UNIT    1,502,597        1,229,709 
   ASSURA PLC  REIT GBP.1    2,252,469        2,435,405 
   ATRIUM LJUNGBERG AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.5    38,656        815,517 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY    16,852        13,004 
   AZ. BGP HOLDINGS  COMMON STOCK    6,007,914        103 
   AZRIELI GROUP LTD  COMMON STOCK ILS.1    30,993        2,028,970 
   BEFIMMO  REIT    17,250        816,913 
   BIG YELLOW GROUP PLC  REIT GBP.1    138,366        2,124,457 
   BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS  REIT    433,420        475,676 
   BMO REAL ESTATE INVESTMENTS  REIT    192,632        160,292 
   BOARDWALK REAL ESTATE INVEST  REIT    28,887        815,358 
   BRITISH LAND CO PLC  REIT GBP.25    778,469        5,309,031 
   BWP TRUST  REIT    419,144        1,430,269 
   CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG  COMMON STOCK    58,349        2,227,228 
   CAN APARTMENT PROP REAL ESTA  REIT    145,046        5,797,350 
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY    10,278        8,067 
   CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE  REIT GBP.25    601,533        1,200,383 
   CAPITALAND INTEGRATED COMMER  REIT    3,699,005        6,145,404 
   CARMILA  REIT EUR6.0    30,704        458,400 
   CASTELLUM AB  COMMON STOCK SEK.5    226,923        5,764,254 
   CATENA AB  COMMON STOCK SEK4.4    21,205        994,565 
   CDL HOSPITALITY TRUSTS  STAPLED SECURITY    627,800        602,307 
   CHAMPION REIT  REIT    1,778,000        1,039,241 
   CHARTER HALL LONG WALE REIT  REIT    389,414        1,447,831 
   CHARTER HALL RETAIL REIT  REIT    416,704        1,181,055 
   CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN  UNIT    181,953        1,648,271 
   CHOICE PROPERTIES REIT  REIT    218,918        2,303,008 
   CITYCON OYJ  COMMON STOCK    61,558        598,211 
   CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC  REIT GBP.01    570,479        817,568 
   CLS HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.025    123,109        376,813 
   COFINIMMO  REIT    23,849        3,604,753 
   COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN  REIT    581        1,673,957 
   COMINAR REAL ESTATE INV TR U  REIT    127,974        865,624 
   COVIVIO  REIT EUR3.0    41,900        3,956,544 
   CROMBIE REAL ESTATE INVESTME  REIT    82,446        928,650 
   CROMWELL PROPERTY GROUP  REIT    1,146,765        770,625 
   CURRENCY CONTRACT  HKD/USD             (4)
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD             5,341 
   CURRENCY CONTRACT  NOK/USD             698 
   CURRENCY CONTRACT  SEK/USD             (1,221)
   CURRENCY CONTRACT  SEK/USD             (48)
   CUSTODIAN REIT PLC  REIT GBP.01    313,301        424,781 
   DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT  REIT    1,831        4,529,387 
   DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP  REIT    247        1,569,647 
   DAIWA SECURITIES LIVING INVE  REIT    1,807        1,674,873 

 

162

 

 

   DERWENT LONDON PLC  REIT GBP.05    84,413        3,632,354 
   DEUTSCHE EUROSHOP AG  COMMON STOCK    41,770        943,122 
   DEUTSCHE WOHNEN SE  COMMON STOCK    295,395        15,793,568 
   DEXUS  REIT    924,962        6,867,186 
   DIOS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.0    69,014        645,243 
   DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE  REIT    132,181        1,364,349 
   DREAM OFFICE REAL ESTATE INV  REIT    32,625        507,045 
   EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC  REIT GBP.01    516,396        525,198 
   ENTRA ASA  COMMON STOCK NOK1.0    140,746        3,196,720 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY    193,318        236,534 
   EUROCOMMERCIAL PROPERTIE CV  DUTCH CERT EUR5.0    39,674        747,227 
   FABEGE AB  COMMON STOCK SEK30.82    221,722        3,490,320 
   FASTIGHETS AB BALDER B SHRS  COMMON STOCK SEK1.0    82,408        4,313,377 
   FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN  UNIT    178,973        1,903,520 
   FORTUNE REIT  REIT    1,119,000        1,116,447 
   FRASERS CENTREPOINT TRUST  REIT    904,813        1,732,958 
   FRASERS LOGISTICS + COMMERCI  REIT    2,211,600        2,408,478 
   FRONTIER REAL ESTATE INVEST  REIT    431        1,667,644 
   FUKUOKA REIT CORP  REIT    654        969,875 
   GCP STUDENT LIVING PLC  REIT    356,783        744,372 
   GECINA SA  REIT EUR7.5    43,630        6,891,196 
   GLOBAL ONE REIT  REIT    891        904,283 
   GLP J REIT  REIT    3,555        5,606,174 
   GOODMAN PROPERTY TRUST  REIT    953,594        1,651,143 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7    3,584,218        3,584,218 
   GPT GROUP  REIT    1,645,366        5,817,661 
   GRAND CITY PROPERTIES  COMMON STOCK EUR.1    94,547        2,424,931 
   GRANITE REAL ESTATE INVESTME  REIT    50,340        3,151,471 
   GREAT PORTLAND ESTATES PLC  REIT GBP.1526316    204,798        1,924,787 
   H+R REAL ESTATE INV REIT UTS  REIT    231,831        2,468,493 
   HAMBORNER REIT AG  REIT NPV    70,041        769,941 
   HAMMERSON PLC  REIT GBP.05    3,191,440        1,088,405 
   HELICAL PLC  COMMON STOCK GBP.01    79,006        401,453 
   HIAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK CHF1.0    2,755        341,465 
   HIBERNIA REIT PLC  REIT EUR.1    535,563        758,889 
   HONG KONG DOLLAR  FOREIGN CURRENCY    89,717        11,571 
   HUFVUDSTADEN AB A SHS  COMMON STOCK SEK5.0    89,673        1,486,558 
   HULIC REIT INC  REIT    1,050        1,566,323 
   HYSAN DEVELOPMENT CO  COMMON STOCK    520,000        1,963,525 
   ICADE  REIT    26,684        2,115,175 
   ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN  REIT    1,165        839,615 
   IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ  REIT    50,817        224,512 
   IMPACT HEALTHCARE REIT PLC  REIT GBP.01    194,329        289,601 
   INDUSTRIAL + INFRASTRUCTURE  REIT    1,727        3,188,788 
   INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  REIT EUR2.5    274,227        2,744,253 
   INTERRENT REAL ESTATE INVEST  REIT    103,520        1,112,393 
   INTERSHOP HOLDING AG  COMMON STOCK CHF10.0    1,086        755,471 
   INTERVEST OFFICES+WAREHOUSES  REIT    20,914        578,085 
   INVESCO OFFICE J REIT INC  REIT    7,622        1,120,723 
   INVINCIBLE INVESTMENT CORP  REIT    4,250        1,368,314 
   IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES  REIT EUR.1    373,158        683,721 
   JAPAN EXCELLENT INC  REIT    1,121        1,389,623 
   JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT  REIT    3,826        1,973,484 
   JAPAN LOGISTICS FUND INC  REIT    781        2,303,487 
   JAPAN METROPOLITAN FUND INVE  REIT    2,239        4,083,558 
   JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN  REIT    770        2,557,067 
   JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT  REIT    1,134        6,549,482 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY    (326,163)       (3,159)
   KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO  REIT    339        2,304,399 
   KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV  REIT    864        1,586,025 
   KENEDIX RETAIL REIT CORP  REIT    487        1,187,398 
   KEPPEL DC REIT  REIT    1,072,196        2,332,869 
   KEPPEL REIT  REIT    1,718,200        1,454,797 
   KILLAM APARTMENT REAL ESTATE  REIT    82,992        1,173,711 
   KIWI PROPERTY GROUP LTD  COMMON STOCK    1,360,533        1,194,747 
   KLEPIERRE  REIT EUR1.4    159,260        3,637,444 
   KLOVERN AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0    523,426        990,641 
   KOJAMO OYJ  COMMON STOCK NPV    166,776        3,685,803 
   KUNGSLEDEN AB  COMMON STOCK SEK.42    158,256        1,735,572 
   LAND SECURITIES GROUP PLC  REIT GBP.1066667    598,280        5,632,617 
   LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM  REIT EUR2.0    42,137        241,026 

 

163

 

 

   LASALLE LOGIPORT REIT  REIT    1,457        2,347,937 
   LEASINVEST REAL ESTATE SCA  REIT    2,151        204,758 
   LEG IMMOBILIEN SE  COMMON STOCK    61,544        9,556,535 
   LINK REIT  REIT    1,770,244        16,295,868 
   LONDONMETRIC PROPERTY PLC  REIT GBP.1    754,853        2,364,316 
   LXI REIT PLC  REIT    457,901        745,301 
   MANULIFE US REAL ESTATE INV  REIT    1,209,200        901,635 
   MAPLETREE COMMERCIAL TRUST  REIT    1,865,832        3,054,026 
   MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST  REIT    1,394,200        3,123,862 
   MAPLETREE LOGISTICS TRUST  REIT    2,357,903        3,675,822 
   MCUBS MIDCITY INVESTMENT COR  REIT    1,453        1,323,084 
   MERCIALYS  REIT EUR1.0    50,963        450,506 
   MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  REIT EUR1.0    281,008        2,726,428 
   MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS  REIT    347        1,445,268 
   MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR  REIT    459        2,325,369 
   MONTEA  REIT    11,406        1,349,390 
   MORI HILLS REIT INVESTMENT C  REIT    1,421        1,960,380 
   MORI TRUST SOGO REIT INC  REIT    957        1,235,193 
   MSCI EAFE        MAR21  IFUS 20210319    1,600        74,082 
   NATIONAL STORAGE REIT  REIT    861,632        1,270,634 
   NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY    10,389        3,236 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY    127,866        92,063 
   NEWRIVER REIT PLC  REIT    234,776        268,825 
   NIPPON ACCOMMODATIONS FUND  REIT    406        2,281,635 
   NIPPON BUILDING FUND INC  REIT    1,281        7,420,051 
   NIPPON REIT INVESTMENT CORP  REIT    384        1,379,349 
   NOMURA REAL ESTATE MASTER FU  REIT    3,826        5,474,804 
   NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT  REIT    131,285        1,298,423 
   NORWEGIAN KRONE  FOREIGN CURRENCY    (317,627)       (37,098)
   NSI NV  REIT EUR3.68    14,657        587,009 
   NTT UD REIT INVESTMENT CORP  REIT    1,123        1,388,252 
   NYFOSA AB  COMMON STOCK SEK.5    149,885        1,495,119 
   ORIX JREIT INC  REIT    2,283        3,774,912 
   PANDOX AB  COMMON STOCK SEK2.5    72,098        1,273,487 
   PARKWAYLIFE REAL ESTATE  REIT    365,500        1,070,163 
   PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LT  COMMON STOCK    74,171        320,629 
   PICTON PROPERTY INCOME LTD  REIT    451,681        461,863 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY    145,962        199,523 
   PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL  COMMON STOCK    932,598        1,201,757 
   PRIMARY HEALTH PROPERTIES  REIT GBP.125    1,158,743        2,421,622 
   PSP SWISS PROPERTY AG REG  COMMON STOCK CHF.1    37,046        4,961,392 
   RDI REIT PLC  REIT GBP.4    202,245        261,183 
   REGIONAL REIT LTD  REIT    259,034        290,966 
   RETAIL ESTATES  REIT    8,677        628,633 
   RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  REIT    260,569        3,475,809 
   SAFESTORE HOLDINGS PLC  REIT GBP.01    172,613        1,855,067 
   SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO  COMMON STOCK    798,498        2,784,582 
   SCENTRE GROUP  REIT    4,385,970        9,585,284 
   SCHRODER REAL ESTATE INVESTM  REIT    359,813        197,708 
   SEGRO PLC  REIT GBP.1    1,012,940        13,360,900 
   SEKISUI HOUSE REIT INC  REIT    3,604        2,621,673 
   SHAFTESBURY PLC  REIT GBP.25    211,858        1,688,836 
   SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA  REIT    929,957        1,809,580 
   SHURGARD SELF STORAGE SA  COMMON STOCK    22,853        992,909 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY    9,644        7,297 
   SIRIUS REAL ESTATE LTD  COMMON STOCK    795,455        1,011,832 
   SMARTCENTRES REAL ESTATE INV  REIT    105,189        1,905,622 
   STANDARD LIFE INV PROP INC  REIT GBP.01    317,781        259,550 
   SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI  REIT    107,119        1,147,704 
   SUNTEC REIT  REIT    1,721,900        1,988,144 
   SWEDISH KRONA  FOREIGN CURRENCY    135,696        16,523 
   SWIRE PROPERTIES LTD  COMMON STOCK    892,800        2,658,905 
   SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY    50        57 
   SWISS PRIME SITE REG  COMMON STOCK    64,504        6,351,237 
   TAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK    107,967        3,418,437 
   TARGET HEALTHCARE REIT PLC  REIT GBP.01    433,120        673,690 
   TLG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK    8,626        242,164 
   TOKYU REIT INC  REIT    810        1,283,979 
   TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING  REIT GBP.01    322,476        491,134 
   TRITAX BIG BOX REIT PLC  REIT GBP.01    1,476,390        3,440,109 
   TRITAX EUROBOX PLC  COMMON STOCK EUR.01    396,213        535,754 

 

164

 

 

   UK COMMERCIAL PROPERTY REIT  REIT    556,476        576,041 
   UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD  REIT EUR5.0    114,038        9,163,611 
   UNITE GROUP PLC/THE  REIT GBP.25    268,808        3,903,217 
   UNITED URBAN INVESTMENT CORP  REIT    2,570        3,180,593 
   US DOLLAR       131,019        131,019 
   VASTNED RETAIL NV  REIT EUR5.0    13,992        397,241 
   VICINITY CENTRES  REIT    3,150,249        4,001,924 
   VONOVIA SE  COMMON STOCK    482,074        35,208,468 
   WALLENSTAM AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5    143,574        2,282,351 
   WAREHOUSES DE PAUW SCA  REIT    115,480        4,070,999 
   WAYPOINT REIT  REIT    655,350        1,430,219 
   WERELDHAVE NV  REIT EUR1.0    31,488        413,120 
   WHARF REAL ESTATE INVESTMENT  COMMON STOCK HKD.1    1,389,000        7,376,402 
   WIHLBORGS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.5    112,184        2,537,753 
   WORKSPACE GROUP PLC  REIT GBP1.0    110,145        1,157,643 
   WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I  REIT    46,900        677,705 
   XIOR STUDENT HOUSING NV  REIT    14,441        867,967 
                      
      Total : EXHIBIT G - International Real Estate Index Fund       $494,054,707 

 

 

n / a  - Cost is not applicable        

 

165

 

 

EXHIBIT H - High Yield and Emerging Markets Bond Fund 

(Managed by Pacific Investment Management Company (PIMCO))

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

            

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   1011778 BC / NEW RED FIN  3.5%   15 Feb 2029    684,000       $683,145 
   1011778 BC / NEW RED FIN  4.25%   15 May 2024    52,000        53,040 
   1011778 BC / NEW RED FIN  4.375%   15 Jan 2028    14,000        14,420 
   20091110ROTHERS HOLDINGS  1%   10 Nov 2049    400,000        1,200 
   31750H968  OTC EPUT FN 2.0 101.671875    (500,000)       (0)
   31750HJQ3  OTC EPUT G2 2.5 104    (500,000)       (2,384)
   3175129F0 ITRAXX.O C0.425  FEB21 0.425 CALL    (1,200,000)       (826)
   317512G88  OTC ECAL FN 2.0 104.140625    (500,000)       (689)
   317512OG1  OTC EPUT G2 2.5 103.578125    (500,000)       (2,250)
   317512S36  OTC EPUT FN 2.0 102.75    (1,000,000)       (2,683)
   317513ZY8  OTC EPUT FN 2.0 102.265625    (500,000)       (1,130)
   317516RE4  OTC EPUT G2 2.5 103.3671875    (600,000)       (35)
   317521IU8  OTC ECAL FN 2.0 103.75    (1,000,000)       (4,841)
   3175319G8 ITRAXX.O P0.75  MAR21 0.75 PUT    (2,200,000)       (2,467)
   3175329G6 ITRAXX.O P 0.70  MAR21 0.7 PUT    (1,100,000)       (1,462)
   3175339Y5 ITRAXX.O P0.80  FEB21 0.80 PUT    (1,300,000)       (705)
   317535N65  OTC EPUT G2 2.5 103.59375    (500,000)       (37)
   317537YF9  OTC EPUT FN 2.0 102.125    (500,000)       (485)
   3175409U8 ITRAXX.O P 1.05  JAN21 1.05 PUT    (700,000)       (53)
   317542UX4  OTC EPUT FN 2.0 102.140625    (600,000)       (591)
   317543619  OTC EPUT G2 2.0 102.90625    (500,000)       (3,433)
   3175445G5 ITRAXX.O P 2.50 EU32  MAR21 2.5 PUT    (1,298,000)       (5)
   317544YH1  OTC EPUT G2 2.5 103.7734375    (500,000)       (451)
   3175459D5 PIMCO  CDSOPT PUT EUR 0.75 20210421    (2,600,000)       (4,423)
   3175459E3 ITRAXX.O EU34 5Y V1  APR21 0.8 PUT    (700,000)       (1,040)
   317545GR6 ITRAXX.O P0.70  FEB21 0.70 PUT    (1,200,000)       (944)
   317545TH4 ITRAXX.O C0.375 EU34  APR21 0.375 CALL    (1,100,000)       (536)
   317545VF5 ITRAXX.O P0.75  APR21 0.75 PUT    (1,100,000)       (1,871)
   31754A9F9 ITRAXX.O C0.425  FEB21 0.425 CALL    (1,300,000)       (894)
   31754D4F8 ITRAXX.O P 2.50 EU32  JAN21 2.5 PUT    (1,100,000)       (0)
   3175539D9 ITRAXX EU34 5Y  MAR21 0.7 PUT    (600,000)       (797)
   317555CP3  OTC EPUT FN 1.5 98.40625    (1,000,000)       (3,960)
   3175577W0  OTC EPUT FN 1.5 98.3671875    (1,000,000)       (3,934)
   31755DE17 ITRAXX.O P0.75  MAR21 0.75 PUT    (2,300,000)       (2,579)
   31755FA65 ITRAXX.O C0.425  MAR21 0.425 CALL    (1,200,000)       (1,199)
   317561GG7 ITRAXX.O P0.80  MAR21 0.80 PUT    (1,200,000)       (1,154)
   317563QO5  OTC EPUT FN 2.0 101.5625    (500,000)       (0)
   317563Y57  OTC EPUT FN 1.5 98.703125    (1,000,000)       (4,162)
   3175646G2 ITRAXX.O P0.85 EU34  MAR21 0.85 PUT    (1,200,000)       (1,004)
   3175652P3  OTC EPUT G2 2.5 104.125    (600,000)       (1,547)
   3175659G6 ITRAXX.O C0.40  MAR21 0.40 CALL    (2,200,000)       (1,263)
   3175659H4 ITRAXX.O P0.70  FEB21 0.70 PUT    (1,300,000)       (1,023)
   317566GG6 ITRAXX.O C0.40  MAR21 0.40 CALL    (2,300,000)       (1,320)
   317567220 PIMCO  CDSOPT CALL EUR 0.375 20210421    (2,600,000)       (22,081)
   3175819A6 ITRAXX.O P0.7 EU34  MAR21 0.7 PUT    (1,800,000)       (2,392)
   317581RV0  OTC EPUT FN 2.0 102.140625    (500,000)       (492)
   317582RQ9  OTC EPUT FN 1.5 99.6875    (500,000)       (2,481)
   317584IR3  OTC EPUT FN 2.0 102.1875    (500,000)       (1,100)
   3175874  OTC ECAL FN 2.0 104.140625    (600,000)       (827)
   3175DA290 CDX IG35 5Y V1  JAN21 1.1 PUT    (2,300,000)       (223)
   3175DA415 CDX.O P  0.90 IG35  JAN21 0.90 PUT    (1,200,000)       (156)
   3175DA613 CDX.O P 0.80 IG35  JAN21 0.8 PUT    (500,000)       (77)
   3175EL527 CDX IG35 5Y V1  JAN21 1 PUT    (500,000)       (56)
   3175EL733 CDX.O P1.00 IG35  JAN21 1 PUT    (500,000)       (56)
   3175EL857 CDX.O P1.10 IG35  JAN21 1.10 PUT    (500,000)       (48)
   3175EL881 CDX.O P 1.10 IG35  FEB21 1.10 PUT    (500,000)       (123)
   3175EL964 CDX.O P 0.90 IG35  FEB21 0.9 PUT    (500,000)       (172)
   3175EL998 CDX.O P0.90  FEB21 0.90 PUT    (500,000)       (172)
   3175EM376 CDX.O C0.425  MAR21 0.425 CALL    (1,100,000)       (414)
   3175EM384 CDX.O P0.80  MAR21 0.8 PUT    (1,100,000)       (875)
   3175EM442 CDX.O C0.45  FEB21 0.45 CALL    (1,100,000)       (528)
   3175EM459 CDX.O P0.75 IG  FEB21 0.75 PUT    (1,100,000)       (555)

 

166

 

 

    3175EM491 CDX.O P0.80 IG35  MAR21 0.80 PUT   (1,100,000)       (875)
    3175EM517 CDX.O P0.80 IG35  MAR21 0.80 PUT   (1,100,000)       (875)
    3175EM566 PIMCO  CDSOPT PUT USD 0.85 20210317   (1,100,000)       (767)
    3175EM624 CDX IG35 5Y V1  MAR21 0.775 PUT   (500,000)       (427)
    3175EM632 CDX.O P 1.00 IG35  APR21 1 PUT   (300,000)       (254)
    3175EM640 CDX IG35 5Y V1  APR21 1 PUT   (300,000)       (254)
    3175GS876 CDX.O P 1.00 IG34  JAN21 1 PUT   (1,500,000)       (264)
    3175JF970 CDX.O P 2.50 IG33  MAR21 2.5 PUT   (1,082,000)       (124)
    3175JJ055 CDX.O P0.95  JAN21 0.95 PUT   (500,000)       (60)
    3175JL035 CDX.O P 98.25  JAN21 98.25 PUT   (200,000)       (134)
    3175JL100 CDX IG35 5Y V1  MAR21 0.8 PUT   (300,000)       (239)
    3175KAFK3 ITRAXX.O P0.80  FEB21 0.80 PUT   (1,200,000)       (651)
    3175PPGG3 ITRAXX.O C0.425  MAR21 0.425 CALL   (1,200,000)       (1,199)
    317U031X3 IRO USD 30Y P1.49125  JAN21 1.49125 PUT   (400,000)       (2,922)
    317U033X1 IRO USD 30Y C1.13125  JAN21 1.13125 CALL   (400,000)       (306)
    317U183X9 IRO USD 30Y P1.485  JAN21 1.485 PUT   (6,300,000)       (28,015)
    317U184X8 IRO USD 30Y C1.165  JAN21 1.165 CALL   (6,300,000)       (1,775)
    90DAY EUR FUTR  JUN22  XCME 20220613   124,000,000        155,000 
    ABU DHABI GOVT INT L  3.875%   16 Apr 2050   1,400,000        1,706,600 
    ACADEMY LTD  6%   15 Nov 2027   1,000,000        1,047,500 
    ADVANTAGE SALES + MARKTING INC  1%   28 Oct 2027   1,800,000        1,791,756 
    ADVANZ PHARMA CORP  1%   06 Sep 2024   382,000        372,641 
    ALLY FINANCIAL INC  8%   01 Nov 2031   243,000        356,692 
    ALLY FINANCIAL INC  8%   01 Nov 2031   10,000        14,227 
    ALTICE FRANCE SA  7.375%   01 May 2026   3,000,000        3,157,500 
    AMBAC LSNI LLC  1%   12 Feb 2023   289,116        286,172 
    AMER AIRLN 14 1 A PTT  3.7%   01 Apr 2028   67,705        63,651 
    API GROUP DE INC  1%   01 Oct 2026   396,000        394,515 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  6.375%   11 Apr 2031   2,000,000        2,628,185 
    ARGENTINE PESO  FOREIGN CURRENCY   79,522,565        945,907 
    AT+T INC  3.3%   01 Feb 2052   1,100,000        1,090,630 
    AT+T INC  3.5%   01 Feb 2061   1,100,000        1,095,578 
    AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   239        184 
    AVANTOR FUNDING, INC.  1%   21 Nov 2024   13,975        13,972 
    AVIATION CAPITAL GROUP  2.875%   20 Jan 2022   20,000        20,251 
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  2.875%   15 Feb 2025   193,000        196,796 
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  3.25%   15 Feb 2027   19,000        19,386 
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  5.5%   15 Jan 2023   170,000        180,769 
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  3.95%   01 Jul 2024   100,000        105,616 
    AVOLON TLB BORROWER 1 US LLC  1%   12 Feb 2027   78,605        77,916 
    BACARDI LTD  4.45%   15 May 2025   100,000        111,636 
    BANCA MONTE DEI PASCHI S  3.625%   24 Sep 2024   200,000        257,653 
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  1%   29 Dec 2049   200,000        249,727 
    BANCO SANTANDER SA  1%   31 Dec 2099   200,000        258,291 
    BANCO SANTANDER SA  1%   11 Sep 2049   100,000        124,976 
    BANK OF NY MELLON CORP  1%   31 Dec 2099   100,000        110,280 
    BARCLAYS BANK PLC  7.625%   21 Nov 2022   665,000        739,757 
    BARCLAYS PLC  1%   31 Dec 2099   200,000        294,714 
    BARCLAYS PLC  1%   31 Dec 2099   800,000        1,217,438 
    BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   400,000        405,392 
    BARCLAYS PLC  1%   16 May 2029   200,000        239,922 
    BARCLAYS PLC  1%   29 Dec 2049   600,000        871,430 
    BARCLAYS PLC  3.25%   12 Feb 2027   460,000        699,519 
    BARCLAYS PLC  3.125%   17 Jan 2024   300,000        436,110 
    BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.  1%   02 Jun 2025   214,021        213,086 
    BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.  1%   27 Nov 2025   45,000        44,534 
    BGC PARTNERS INC  5.375%   24 Jul 2023   120,000        129,826 
    BGC PARTNERS INC  3.75%   01 Oct 2024   206,000        215,604 
    BNP PARIBAS  1%   29 Dec 2049   200,000        202,500 
    BOC AVIATION LTD  1%   26 Sep 2023   200,000        198,239 
    BOEING CO  5.04%   01 May 2027   168,000        196,404 
    BOEING CO  5.705%   01 May 2040   514,000        667,028 
    BOEING CO  5.805%   01 May 2050   274,000        377,612 
    BOEING CO  5.93%   01 May 2060   534,000        757,529 
    BOEING CO  5.15%   01 May 2030   242,000        292,881 
    BOMBARDIER INC  6.125%   15 Jan 2023   842,000        823,055 
    BOMBARDIER INC  6%   15 Oct 2022   176,000        172,770 
    BOMBARDIER INC  7.5%   15 Mar 2025   608,000        563,920 
    BOMBARDIER INC  8.75%   01 Dec 2021   26,000        27,040 
    BOMBARDIER INC  7.5%   01 Dec 2024   400,000        383,708 
    BOMBARDIER INC  7.875%   15 Apr 2027   128,000        117,688 
    BONCER  1%   05 Aug 2021   2,000,000        31,640 
    BONOS DE TESORERIA  6.15%   12 Aug 2032   15,528,000        5,218,415 
    BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   806        155 
    BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  3.7%   22 Jun 2027   93,000        101,140 

 

167

 

 

    BRIXMOR OPERATING PART  1%   01 Feb 2022   440,000        439,531 
    BROADCOM INC  4.11%   15 Sep 2028   10,000        11,445 
    BROADCOM INC  4.15%   15 Nov 2030   1,000,000        1,157,762 
    BROADCOM INC  5%   15 Apr 2030   1,000,000        1,215,612 
    BROOKFIELD FINANCE INC  4.7%   20 Sep 2047   90,000        113,890 
    BWPC0DSY5 CDS EUR R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2021   600,000        (6,238)
    BWPC0DTU2 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2021   2,500,000        (15,360)
    BWPC0FA52 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Jun 2022   3,200,000        (26,547)
    BWPC0G6Z9 CDS EUR R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2022   1,200,000        (22,116)
    BWPC0HCN7 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2023   500,000        (7,716)
    BWPC0HY52 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Jun 2024   5,300,000        (85,940)
    BWPC0IJ40 CDS EUR R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2024   900,000        (24,987)
    BWPC0IJA6 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2024   3,900,000        (64,178)
    BWPC0JKD6 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2025   700,000        (65,188)
    BWU00V5U8 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   11 Dec 2049   1,500,000        (318,516)
    BWU00V603 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   12 Mar 2050   600,000        (128,213)
    BWU00VPI3 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   16 Jan 2050   1,500,000        (83,481)
    BWU00VSX7 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   03 Feb 2050   2,000,000        (111,291)
    BWU00W8O7 IRS EUR R V 06MEURIB  1%   18 Mar 2025   2,400,000        3,227 
    BWU00W8P4 IRS EUR R V 06MEURIB  1%   18 Mar 2030   6,800,000        (113,957)
    BWU00W8Q2 IRS EUR R V 06MEURIB  1%   18 Mar 2050   400,000        (39,534)
    BWU00WD03 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Jan 2050   700,000        (104,950)
    BWU00WO50 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   22 Jan 2050   700,000        (60,981)
    BWU00X369 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   07 Feb 2050   200,000        (23,724)
    BWU00XJ05 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   17 Jun 2050   6,800,000        (164,934)
    BWU00Y904 IRS EUR R V 06MEURIB  1%   17 Jun 2050   400,000        (77,331)
    BWU00Z0E0 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   23 Jan 2030   300,000        (23,979)
    BWU00Z0F7 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   23 Jan 2030   300,000        (27,182)
    BWU00ZDY2 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   05 Feb 2027   700,000        (42,375)
    BWU00ZZR3 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   28 Feb 2030   300,000        (20,262)
    BWU010LT0 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   16 Mar 2025   1,500,000        (59,949)
    BWU010MG7 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   17 Mar 2030   800,000        (41,022)
    BWU010NW1 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   18 Mar 2025   1,500,000        (59,921)
    BWU012M08 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   16 Dec 2022   655,200,000        (43,618)
    BWU013W13 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   29 Jul 2030   300,000        6,107 
    BWU015F74 IRS GBP R V 12MSONIA  1%   17 Mar 2023   200,000        (323)
    BWU015F82 IRS GBP R V 12MSONIA  1%   17 Mar 2026   1,400,000        (155)
    BWU015F90 IRS GBP R V 12MSONIA  1%   17 Mar 2031   5,800,000        (68,060)
    BWU015FA7 IRS GBP R V 12MSONIA  1%   17 Mar 2051   5,000,000        2,167 
    CABLE ONE INC  4%   15 Nov 2030   400,000        415,500 
    CABLEVISION LIGHTPATH  3.875%   15 Sep 2027   1,000,000        1,006,250 
    CABLEVISION LIGHTPATH  5.625%   15 Sep 2028   1,000,000        1,046,250 
    CAESARS RESORT COLLECTION LLC  1%   21 Jul 2025   2,847,863        2,848,745 
    CAESARS RESORT COLLECTION LLC  1%   23 Dec 2024   194,000        190,097 
    CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   13,280        10,424 
    CANTOR FITZGERALD LP  4.875%   01 May 2024   155,000        172,557 
    CARNIVAL CORPORATION  1%   30 Jun 2025   995,000        1,243,303 
    CBL + ASSOCIATES LP  5.95%   15 Dec 2026   379,000        149,705 
    CCMSCZUS2 CCPC COC EQUITY  MORGAN STANLEY CASH COLLATERAL   1,463,000        1,463,000 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.5%   15 Aug 2030   81,000        85,961 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.5%   01 May 2032   1,000,000        1,067,720 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.75%   01 Mar 2030   106,000        114,374 
    CCPC CCMSCHUS2 COC  CCPC CASH COLLATERAL USD   817,000        817,000 
    CENTENE CORP  4.75%   15 Jan 2025   84,000        86,203 
    CENTURYLINK INC  1%   15 Mar 2027   155,511        153,723 
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.8%   01 Mar 2050   78,000        93,163 
    CHINA GOVERNMENT BOND  1.99%   09 Apr 2025   21,400,000        3,144,260 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  5.625%   15 Mar 2027   420,000        451,605 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  6%   15 Jan 2029   480,000        518,525 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  8.625%   15 Jan 2024   396,000        412,830 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  8%   15 Mar 2026   465,000        501,038 
    CIT GROUP INC  5%   15 Aug 2022   475,000        503,500 
    CIT GROUP INC  5%   01 Aug 2023   100,000        109,250 
    CIT GROUP INC  4.125%   09 Mar 2021   22,000        22,066 
    CITRIX SYSTEMS INC  3.3%   01 Mar 2030   42,000        46,401 
    CITYCENTER HLDGS LLC  1%   18 Apr 2024   127,360        125,371 
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE  9.25%   15 Feb 2024   85,000        86,063 
    CNH INDUSTRIAL CAP LLC  3.875%   15 Oct 2021   10,000        10,235 
    COLOMBIAN PESO  FOREIGN CURRENCY   800,574        234 
    COLUMBIA PROPERTY TRUST  3.65%   15 Aug 2026   30,000        31,359 
    CONNECT FINCO SARL/CONNE  6.75%   01 Oct 2026   36,000        38,779 
    COOPERATIEVE RABOBANK UA  1%   29 Dec 2049   600,000        753,071 
    CORESTATE CAPITAL HOLD  1.375%   28 Nov 2022   800,000        767,411 
    CORNERSTONE BUILDING BRANDS  1%   12 Apr 2025   226,260        225,116 
    CREDIT AGRICOLE SA  1%   29 Apr 2049   100,000        125,016 

 

168

 

 

    CREDIT AGRICOLE SA  1%   29 Dec 2049   200,000        227,000 
    CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR  1%   25 Jun 2033   5,276        5,218 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   29 Dec 2049   400,000        436,950 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  4.282%   09 Jan 2028   500,000        577,807 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   200,000        218,000 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   29 Dec 2049   200,000        222,350 
    CURRENCY CONTRACT  AUD/USD            76,489 
    CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            8,355 
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL            10,251 
    CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            (10,169)
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            34,096 
    CURRENCY CONTRACT  CNY/USD            13,362 
    CURRENCY CONTRACT  USD/COP            (4,542)
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            34,448 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            39,680 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            32,838 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            12,635 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            5,718 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            1,775 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            11,406 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            6,177 
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (485,450)
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (1,932)
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            1,352 
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (3,859)
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (2,253)
    CURRENCY CONTRACT  USD/GBP            (356,948)
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            21,625 
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            17,732 
    CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            61,679 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            (185)
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            758,069 
    CURRENCY CONTRACT  MYR/USD            25,574 
    CURRENCY CONTRACT  USD/PEN            37,089 
    CURRENCY CONTRACT  PEN/USD            (1,402)
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            1,698 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            12,173 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            16,904 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            26,036 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            20,999 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            13,308 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            263 
    CURRENCY CONTRACT  RON/USD            15,556 
    CURRENCY CONTRACT  RON/USD            13,445 
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (1,436)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (1,298)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (524)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (635)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (375)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (293)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (229)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (52)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (387)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            243 
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            331 
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (345)
    CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            320 
    CURRENCY CONTRACT  THB/USD            19,016 
    CURRENCY CONTRACT  THB/USD            12 
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            750 
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            1,477 
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (2,839)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (15,214)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (19,380)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (18,394)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (26,559)
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            1,442 
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            1,462 
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            676 
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            706 
    CURRENCY CONTRACT  DOP/USD            20,391 
    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (25,033)
    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (3,171)
    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (174)
    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (45,091)

 

169

 

 

    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (4,798)
    CURRENCY CONTRACT  USD/DOP            (6,712)
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD            200,018 
    CURRENCY CONTRACT  PHP/USD            639 
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL            (186)
    CVS PASS THROUGH TRUST  6.943%   10 Jan 2030   1,521,851        1,819,660 
    CVS PASS THRU TR 2009  8.353%   10 Jul 2031   68,880        91,094 
    CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN  1.45%   22 Jan 2027   100,000        123,718 
    CZECH KORUNA  FOREIGN CURRENCY   788        37 
    DAE FUNDING LLC  4.5%   01 Aug 2022   60,000        60,702 
    DAE FUNDING LLC  5%   01 Aug 2024   98,000        100,450 
    DAE FUNDING LLC  5.25%   15 Nov 2021   371,000        377,493 
    DAE FUNDING LLC  5.75%   15 Nov 2023   123,000        126,383 
    DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026   1,600,000        1,951,912 
    DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025   1,000,000        1,068,859 
    DEUTSCHE BANK AG  1.75%   17 Jan 2028   100,000        128,696 
    DEUTSCHE BANK NY  1%   18 Sep 2024   500,000        514,369 
    DEUTSCHE BANK NY  1%   18 Sep 2031   1,000,000        1,083,741 
    DEUTSCHE BANK NY  3.15%   22 Jan 2021   230,000        230,255 
    DEUTSCHE BANK NY  4.25%   14 Oct 2021   1,000,000        1,025,427 
    DEUTSCHE BANK NY  1%   26 Nov 2025   920,000        1,005,413 
    DEUTSCHE BANK NY  1%   04 Feb 2021   220,000        220,120 
    DIAMOND RESORTS INTL INC  1%   02 Sep 2023   1,447,003        1,364,046 
    DIAMOND RESORTS INTL INC  7.75%   01 Sep 2023   375,000        384,964 
    DOMINICAN REPUBLIC  4.875%   23 Sep 2032   2,100,000        2,325,771 
    DOMINICAN REPUBLIC BON  10.75%   11 Aug 2028   154,700,000        3,028,777 
    DURHAM MORTGAGES  1%   31 Mar 2053   356,662        487,303 
    DURHAM MORTGAGES  1%   31 Mar 2054   304,456        414,980 
    E W SCRIPPS COMPANY THE  1%   07 Jan 2028   300,000        300,000 
    EDISON INTERNATIONAL  2.95%   15 Mar 2023   13,000        13,508 
    EDISON INTERNATIONAL  2.4%   15 Sep 2022   105,000        107,311 
    EDISON INTERNATIONAL  5.75%   15 Jun 2027   119,000        142,405 
    ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA  1%   02 Aug 2027   68,188        67,520 
    EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN  8.375%   08 Nov 2027   10,000,000,000        3,098,962 
    ENABLE MIDSTREAM PARTNER  4.95%   15 May 2028   19,000        19,642 
    ENERGY TRANSFER LP  2.9%   15 May 2025   23,000        24,333 
    ENERGY TRANSFER LP  3.75%   15 May 2030   47,000        50,697 
    ENERGY TRANSFER LP  5%   15 May 2050   47,000        50,896 
    ENLINK MIDSTREAM LLC  5.625%   15 Jan 2028   100,000        102,020 
    ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.875%   01 Mar 2022   20,000        20,911 
    ENSCO JERSEY FINANCE LTD  3%   31 Jan 2024   26,000        2,340 
    ENTERPRISE MERGER SUB INC  1%   10 Oct 2025   3,460,923        2,876,477 
    ENVISION HEALTHCARE CORP  8.75%   15 Oct 2026   37,000        23,218 
    EQUINIX INC  2.875%   01 Feb 2026   50,000        62,145 
    EQUITABLE HOLDINGS INC  5%   20 Apr 2048   4,000        5,269 
    ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD  1%   31 Dec 2016   800,000        8,960 
    EURO BOBL FUTURE  MAR21  XEUR 20210308   (2,500,000)       2,912 
    EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   804,724        984,621 
    EXPEDIA GROUP INC  6.25%   01 May 2025   100,000        115,910 
    EXPEDIA GROUP INC  3.6%   15 Dec 2023   1,000,000        1,065,705 
    EXPORT IMPORT BANK KOREA  7.25%   07 Dec 2024   24,100,000,000        1,841,561 
    EXPORT IMPORT BANK KOREA  8%   15 May 2024   23,700,000,000        1,834,351 
    EYECARE PARTNERS LLC  1%   18 Feb 2027   31,054        30,189 
    EYECARE PARTNERS LLC  1%   18 Feb 2027   7,301        7,097 
    FAIRFAX FINL HLDGS LTD  4.85%   17 Apr 2028   55,000        61,557 
    FCE BANK PLC  0.869%   13 Sep 2021   100,000        121,927 
    FINANCIAL   RISK US HLDGS INC  1%   01 Oct 2025   343,980        343,265 
    FIRST QUANTUM MINERALS L  6.875%   01 Mar 2026   200,000        208,500 
    FIRSTENERGY CORP  3.4%   01 Mar 2050   500,000        478,916 
    FIRSTENERGY CORP  5.35%   15 Jul 2047   500,000        622,248 
    FNMA POOL MA3305  3.5%   01 Mar 2048   514,036        544,683 
    FNMA TBA 30 YR 3  3%   12 Feb 2051   1,000,000        1,048,633 
    FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   12 Feb 2051   6,000,000        6,350,859 
    FNMA TBA 30 YR 4  4%   12 Feb 2051   4,100,000        4,384,878 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  1%   01 Dec 2024   300,000        338,617 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  1.744%   19 Jul 2024   100,000        121,573 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.087%   09 Jan 2023   300,000        305,234 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.339%   28 Mar 2022   1,000,000        1,010,000 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.47%   05 Apr 2021   200,000        200,000 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.085%   07 Jan 2021   1,000,000        1,000,000 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.664%   08 Sep 2024   1,000,000        1,026,250 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.875%   02 Aug 2021   200,000        204,700 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.2%   15 Jan 2021   1,000,000        1,000,500 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.35%   01 Nov 2022   200,000        203,500 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.55%   07 Oct 2022   200,000        203,500 

 

170

 

 

    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  1%   01 Dec 2021   100,000        120,826 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  1%   14 May 2021   310,000        377,044 
    FOREST CITY ENTERPRISES L P  1%   08 Dec 2025   98,000        93,529 
    FORTRESS TRANS + INFRAST  6.75%   15 Mar 2022   118,000        118,295 
    FORTRESS TRANS + INFRAST  6.5%   01 Oct 2025   484,000        505,833 
    FREEDOM MORTGAGE CORP  7.625%   01 May 2026   700,000        740,390 
    FRESENIUS US FINANCE II  4.25%   01 Feb 2021   10,000        10,026 
    FRONERI INTERNATIONAL PLC  1%   29 Jan 2027   45,770        45,267 
    FRONTIER COMMUNICATIONS  5%   01 May 2028   1,500,000        1,563,750 
    FUTURES MORGAN STANLEY COC  SWAP CASH COLLATERALRAL USD   186,000        186,000 
    GENERAL ELECTRIC CO  4.35%   01 May 2050   1,000,000        1,216,148 
    GENERAL ELECTRIC CO  1%   29 Dec 2049   703,000        653,966 
    GENERAL MOTORS FINL CO  1%   26 Mar 2022   100,000        122,021 
    GENESEE + WYOMING INC NEW  1%   30 Dec 2026   99,250        98,955 
    GENESIS ENERGY LP/FIN  8%   15 Jan 2027   700,000        693,140 
    GENWORTH HOLDINGS INC  7.2%   15 Feb 2021   1,443,000        1,439,393 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.3%   15 Jan 2029   64,000        74,045 
    GOLDEN NUGGET, INC.  1%   04 Oct 2023   71,475        68,851 
    GOLDMAN SACHS BANK USA BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (660,000)       (660,000)
    GOODMAN US FIN FOUR  4.5%   15 Oct 2037   32,000        37,270 
    GOODMAN US FIN THREE  3.7%   15 Mar 2028   63,000        68,688 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   504,885        504,885 
    GRAY TELEVISION INC  1%   02 Jan 2026   84,964        84,291 
    GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS U  1%   15 Nov 2027   144,908        143,551 
    HD SUPPLY WTRWKS LTD  1%   01 Aug 2024   19,400        19,287 
    HIGHWOODS REALTY LP  3.05%   15 Feb 2030   100,000        105,808 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  4%   01 May 2031   900,000        949,599 
    HIPOTECARIA SU CASITA SA  7.5%   29 Jun 2018   86,901        1,738 
    HOWARD HUGHES CORP  5.375%   15 Mar 2025   1,294,000        1,334,438 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   31 Dec 2099   400,000        435,500 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   31 Dec 2099   200,000        224,500 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   31 Dec 2099   200,000        203,524 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   31 Dec 2099   200,000        300,387 
    HUDSON PACIFIC PROPERTIE  3.95%   01 Nov 2027   14,000        15,411 
    HUNGARIAN FORINT  FOREIGN CURRENCY   39,146        132 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  3%   27 Oct 2027   467,600,000        1,726,595 
    HUNT COS INC  6.25%   15 Feb 2026   12,000        12,300 
    HYATT HOTELS CORP  1%   01 Sep 2022   500,000        505,672 
    IHS MARKIT LTD  4%   01 Mar 2026   3,000        3,437 
    IMS HEALTH INC  1%   17 Jan 2025   96,750        96,073 
    INEOS FIN PLC  1%   01 Apr 2024   1,974,555        2,382,747 
    INGERSOLL RAND COMPANY LIMITED  1%   01 Mar 2027   358,643        353,533 
    INGERSOLL RAND COMPANY LIMITED  1%   01 Mar 2027   22,828        22,502 
    INGEVITY CORP  3.875%   01 Nov 2028   150,000        151,125 
    INTELSAT CONNECT FINANCE  9.5%   15 Feb 2023   90,000        24,300 
    INTELSAT JACKSON HLDG  8%   15 Feb 2024   985,000        1,008,394 
    INTELSAT JACKSON HLDG  9.75%   15 Jul 2025   300,000        216,000 
    INTELSAT JACKSON HLDG  8.5%   15 Oct 2024   375,000        268,125 
    INTELSAT JACKSON HLDGS S A  1%   27 Nov 2023   490,000        496,125 
    INTELSAT JACKSON HLDGS S A  1%   02 Jan 2024   20,000        20,281 
    INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA  1%   13 Jul 2022   326,986        333,035 
    INTELSAT LUXEMBOURG SA  7.75%   01 Jun 2021   6,000        270 
    INTERCONTINENTAL HOTELS  2.125%   15 May 2027   100,000        129,002 
    INTESA SANPAOLO SPA  1%   29 Dec 2049   200,000        245,016 
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO  5.875%   15 Jan 2028   500,000        503,800 
    JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   10,099,645        97,822 
    JEFFERIES FINANCE LLC  1%   03 Jun 2026   22,712        22,519 
    JETBLUE AIRWAYS CORP  4%   15 May 2034   100,000        107,935 
    KENNEDY WILSON EUR REAL  3.95%   30 Jun 2022   1,410,000        1,947,459 
    KENNEDY WILSON EUR REAL  3.25%   12 Nov 2025   100,000        123,954 
    KENNEDY WILSON INC  5.875%   01 Apr 2024   32,000        32,480 
    KINGDOM OF JORDAN  5.85%   07 Jul 2030   1,913,000        2,107,782 
    KRAFT HEINZ FOODS CO  5.2%   15 Jul 2045   100,000        118,905 
    KRONOS ACQUISITION HOLDING INC  1%   22 Dec 2026   800,000        799,000 
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP  4.25%   01 Feb 2027   16,000        15,720 
    LANDMARK MORTGAGE SECURITIES P  1%   17 Jun 2039   2,897,133        3,759,755 
    LEALAND FINANCE COMPANY B.V.  1%   30 Jun 2024   (12,519)       12,519 
    LEALAND FINANCE COMPANY B.V.  1%   30 Jun 2025   19,873        12,868 
    LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   200,000        211,332 
    LIFE STORAGE LP  3.875%   15 Dec 2027   14,000        15,996 
    LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   31 Dec 2049   200,000        262,625 
    LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   31 Dec 2099   200,000        230,000 
    LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   29 Dec 2049   400,000        675,273 
    LSI OPEN POSITION NET ASSET  0.01%   31 Dec 2060   171,451        772 
    LUMEN TECHNOLOGIES INC  4%   15 Feb 2027   22,000        22,715 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.232%   30 Jun 2031   11,400,000        3,186,916 

 

171

 

 

    MALAYSIAN RINGGIT  FOREIGN CURRENCY   242,028        60,169 
    MALLINCKRODT FIN/SB  5.5%   15 Apr 2025   670,000        231,150 
    MARRIOTT INTERNATIONAL  4.625%   15 Jun 2030   106,000        124,389 
    MELCO RESORTS FINANCE  5.625%   17 Jul 2027   400,000        421,221 
    MELCO RESORTS FINANCE  5.375%   04 Dec 2029   400,000        415,279 
    MESSER INDS GMBH  1%   01 Mar 2026   45,211        44,707 
    MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   (7,433,771)       (373,078)
    MGM CHINA HOLDINGS LTD  5.875%   15 May 2026   400,000        422,776 
    MH SUB I LLC  1%   13 Sep 2024   48,375        47,668 
    MICRON TECHNOLOGY INC  5.327%   06 Feb 2029   62,000        77,555 
    MORGAN STANLEY CAP SVCS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (50,000)       (50,000)
    MORGAN STANLEY CAP SVCS COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   80,000        80,000 
    MPT OPER PARTNERSP/FINL  3.5%   15 Mar 2031   700,000        722,750 
    NASCAR HOLDINGS INC  1%   19 Oct 2026   37,813        37,618 
    NATIONAL RETAIL PROP INC  2.5%   15 Apr 2030   100,000        102,942 
    NATIONSTAR MTG HLD INC  5.125%   15 Dec 2030   1,000,000        1,045,220 
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY  JR SUBORDINA REGS 06/49 VAR   250        60,658 
    NATWEST GROUP PLC  1%   31 Dec 2099   1,000,000        1,095,370 
    NATWEST GROUP PLC  1%   29 Dec 2049   2,150,000        2,231,507 
    NATWEST GROUP PLC  1%   22 Mar 2025   200,000        221,258 
    NAVIENT CORP  5.5%   25 Jan 2023   100,000        104,500 
    NAVIENT CORP  6.625%   26 Jul 2021   822,000        839,468 
    NAVIENT CORP  7.25%   25 Sep 2023   16,000        17,536 
    NAVIENT CORP  6.5%   15 Jun 2022   395,000        418,005 
    NAVIENT CORP  7.25%   25 Jan 2022   730,000        762,850 
    NAVIENT CORP  6.125%   25 Mar 2024   63,000        67,253 
    NCL CORPORATION LTD  3.625%   15 Dec 2024   6,000        5,700 
    NEIMAN MARCUS GROUP LTD LLC  1%   25 Sep 2025   244,964        259,866 
    NEIMAN MARCUS USD COMMON STOCK  EQUITY   3,103        192,541 
    NETFLIX INC  3.875%   15 Nov 2029   1,526,000        2,156,170 
    NETFLIX INC  3.625%   15 Jun 2030   1,962,000        2,725,359 
    NETFLIX INC  4.625%   15 May 2029   100,000        147,835 
    NETFLIX INC  5.375%   15 Nov 2029   86,000        101,373 
    NETFLIX INC  4.875%   15 Jun 2030   100,000        115,000 
    NEW ALBERTSONS LP  6.57%   23 Feb 2028   600,000        602,250 
    NEWMARK GROUP INC  6.125%   15 Nov 2023   92,000        99,954 
    NIELSEN CO LUX SARL/THE  5.5%   01 Oct 2021   144,000        144,360 
    NIELSEN FIN LLC  1%   04 Oct 2023   1,152,210        1,147,567 
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1.9%   14 Sep 2021   100,000        100,692 
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1%   13 Jan 2022   200,000        199,574 
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.15%   15 Mar 2021   20,000        20,089 
    NISSAN MOTOR CO  2.652%   17 Mar 2026   100,000        129,305 
    NISSAN MOTOR CO  3.201%   17 Sep 2028   100,000        132,635 
    NISSAN MOTOR CO  3.522%   17 Sep 2025   1,000,000        1,070,722 
    NISSAN MOTOR CO  4.345%   17 Sep 2027   1,000,000        1,104,528 
    NOBLE HOLDING INTL LTD  7.875%   01 Feb 2026   77,000        30,800 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  1%   15 Aug 2022   1,100,000        1,078,000 
    ODEBRECHT DRILL VIII/IX  6.35%   01 Dec 2021   8,001        7,641 
    ODEBRECHT DRILL VIII/IX  7.35%   01 Dec 2026   94,336        24,292 
    ODEBRECHT OIL + FINANCE  0.01%   31 Dec 2099   46,000        242 
    OMEGA HLTHCARE INVESTORS  3.625%   01 Oct 2029   207,000        219,664 
    ONEMAIN FINANCE CORP  7.75%   01 Oct 2021   598,000        629,395 
    ONEMAIN FINANCE CORP  6.125%   15 May 2022   500,000        530,000 
    ONEMAIN FINANCE CORP  5.625%   15 Mar 2023   494,000        529,815 
    ONEMAIN FINANCE CORP  6.125%   15 Mar 2024   256,000        279,680 
    ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SA  1%   30 Jun 2025   93,041        91,599 
    PACIFIC DRILLING COMPANY LLC  1%   31 Dec 2025   158,333        158,333 
    PACIFIC DRILLING SA  8.375%   01 Oct 2023   908,000        239,503 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.25%   01 Aug 2023   100,000        107,392 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.65%   01 Aug 2028   100,000        114,276 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.75%   01 Jul 2028   663,000        724,618 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.55%   01 Jul 2030   65,500        74,610 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.95%   01 Jul 2050   82,500        98,308 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.15%   01 Jan 2026   697,500        743,119 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.5%   01 Jul 2040   1,330,500        1,487,154 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.5%   15 Dec 2041   25,000        26,146 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.75%   15 Aug 2042   78,000        78,490 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.6%   15 Jun 2043   360,000        395,038 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.75%   15 Feb 2024   55,000        58,674 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.4%   15 Aug 2024   208,000        221,520 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.3%   15 Mar 2045   19,000        20,257 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.5%   15 Jun 2025   101,000        109,274 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.95%   01 Mar 2026   273,000        288,870 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  4%   01 Dec 2046   6,000        6,233 
    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.3%   15 Mar 2027   122,000        130,680 

 

172

 

 

    PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.3%   01 Dec 2027   100,000        106,863 
    PAREXEL INTL CORP  1%   27 Sep 2024   1,715,131        1,683,778 
    PARK AEROSPACE HOLDINGS  4.5%   15 Mar 2023   1,235,000        1,294,187 
    PARK AEROSPACE HOLDINGS  3.625%   15 Mar 2021   88,000        88,237 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  6.25%   14 Dec 2026   200,000        324,268 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.093%   15 Jan 2030   2,655,000        2,966,963 
    PETROLEOS DE VENEZUELA S  5.375%   12 Apr 2027   712,000        24,920 
    PETROLEOS MEXICANOS  4.875%   21 Feb 2028   913,000        1,138,047 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.625%   15 Jun 2035   2,100,000        2,079,000 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.49%   23 Jan 2027   2,302,000        2,430,912 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.84%   23 Jan 2030   2,664,000        2,788,622 
    PETROLEOS MEXICANOS  7.69%   23 Jan 2050   120,000        120,990 
    PETROLEOS MEXICANOS  5.95%   28 Jan 2031   194,000        193,515 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.95%   28 Jan 2060   330,000        310,415 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   23 Jan 2029   600,000        621,990 
    PETSMART INC  1%   11 Mar 2022   2,304,703        2,298,204 
    PETSMART INC  5.875%   01 Jun 2025   43,000        44,183 
    PHYSICIANS REALTY LP  3.95%   15 Jan 2028   29,000        31,560 
    PIMCO FDS SHORT TERM FLTG NAV  MUTUAL FUND   1,229,363        12,310,845 
    PLAINS ALL AMER PIPELINE  6.65%   15 Jan 2037   20,000        24,414 
    POLAND GOVERNMENT BOND  2.5%   25 Jul 2027   16,000,000        4,775,445 
    POLISH ZLOTY  FOREIGN CURRENCY   563        151 
    POST HOLDINGS INC  4.625%   15 Apr 2030   35,000        36,819 
    POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   226,113        309,085 
    PRA GROUP INC  7.375%   01 Sep 2025   1,000,000        1,080,000 
    PRESTIGE BRANDS INC DEL  1%   26 Jan 2024   41,194        41,211 
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC  3.375%   31 Aug 2027   1,400,000        1,389,500 
    PROSUS NV  4.027%   03 Aug 2050   200,000        209,562 
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE  1%   12 Apr 2025   3,400,000        33,571 
    PUG LLC  1%   12 Feb 2027   23,760        22,612 
    QNB FINANCE LTD  6.9%   23 Jan 2025   24,300,000,000        1,739,352 
    RACKSPACE TECHNOLOGY  5.375%   01 Dec 2028   500,000        523,850 
    REFINITIV US HOLDINGS  4.5%   15 May 2026   100,000        128,626 
    REGENCY CENTERS LP  2.95%   15 Sep 2029   100,000        106,867 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2030   4,721,523        1,912,217 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jan 2038   221,866        90,688 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2041   2,579,648        973,817 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2029   167,383        72,604 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2035   374,000        133,709 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2030   570,000        227,293 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   03 Apr 2022   27,975,000        312,792 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   31 Mar 2021   26,800,000        337,510 
    REPUBLIC OF COLOMBIA  9.85%   28 Jun 2027   3,251,000,000        1,235,950 
    REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2030   186,543        119,388 
    REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2035   488,861        264,601 
    REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2040   224,049        113,707 
    REPUBLIC OF ECUADOR  0.01%   31 Jul 2030   52,804        25,016 
    REPUBLIC OF GHANA  10.75%   14 Oct 2030   2,800,000        3,742,984 
    REPUBLIC OF GUATEMALA  6.125%   01 Jun 2050   500,000        659,380 
    REPUBLIC OF PERU  8.2%   12 Aug 2026   880,000        330,233 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  4.85%   30 Sep 2029   3,200,000        3,396,557 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  5.75%   30 Sep 2049   1,116,000        1,117,964 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8%   31 Jan 2030   79,000,000        5,129,069 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.875%   28 Feb 2035   65,900,000        3,943,053 
    REPUBLIC OF TURKEY  5.25%   13 Mar 2030   1,400,000        1,403,010 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  9.25%   07 May 2028   1,137,000        104,604 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  7.75%   13 Oct 2019   100,000        9,200 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  9.25%   15 Sep 2027   140,000        12,950 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  7.65%   21 Apr 2025   249,000        22,908 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  9%   07 May 2023   31,000        2,852 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  7%   31 Mar 2038   199,000        18,308 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  8.25%   13 Oct 2024   153,000        14,076 
    RIGHTS MCDERMOTT INTL  EXP 19DEC20   8,720        3,908 
    RIO OIL FINANCE TRUST  9.25%   06 Jul 2024   853,578        943,212 
    RIPON MORTGAGES  1%   20 Aug 2056   325,595        444,781 
    ROLLS ROYCE PLC  4.625%   16 Feb 2026   200,000        264,287 
    ROLLS ROYCE PLC  5.75%   15 Oct 2027   100,000        151,048 
    ROMANIA  3.5%   03 Apr 2034   186,000        270,525 
    ROMANIA GOVERNMENT BOND  5.8%   26 Jul 2027   5,500,000        1,621,981 
    ROMANIAN LEU  FOREIGN CURRENCY   646,015        162,391 
    RPI INTERMEDIATE FINANCE TRUST  1%   11 Feb 2027   10,670        10,659 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.05%   19 Jan 2028   184,800,000        2,698,879 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  8.5%   17 Sep 2031   190,900,000        3,097,134 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.95%   07 Oct 2026   89,554,000        1,359,507 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.15%   12 Nov 2025   138,397,000        2,023,844 

 

173

 

 

    RUSSIAN RUBLE  FOREIGN CURRENCY   116        2 
    SABRA HEALTH CARE LP  4.8%   01 Jun 2024   73,000        78,306 
    SANDS CHINA LTD  4.375%   18 Jun 2030   400,000        444,788 
    SANDS CHINA LTD  3.8%   08 Jan 2026   500,000        532,730 
    SANDS CHINA LTD  4.6%   08 Aug 2023   200,000        212,398 
    SANDS CHINA LTD  5.4%   08 Aug 2028   464,000        543,070 
    SANDS CHINA LTD  5.125%   08 Aug 2025   1,400,000        1,571,164 
    SANTANDER HOLDINGS USA  4.4%   13 Jul 2027   10,000        11,428 
    SANTANDER HOLDINGS USA  3.4%   18 Jan 2023   138,000        144,953 
    SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   29 Dec 2049   1,550,000        2,211,468 
    SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   31 Dec 2099   200,000        296,628 
    SEQUA MEZZANINE HOLDINGS LLC  1%   28 Nov 2023   5,458,401        5,485,693 
    SERTA SIMMONS BEDDING LLC  1%   08 Nov 2023   2,406,250        1,183,731 
    SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN  4.625%   01 Nov 2026   1,000,000        1,040,000 
    SIGMA BIDCO B.V.  1%   02 Jul 2025   830,000        996,992 
    SINCLAIR TELEVISION GROUP INC  1%   30 Sep 2026   34,563        34,116 
    SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   2,723        2,060 
    SL GREEN OPERATING PARTN  3.25%   15 Oct 2022   48,000        49,563 
    SLM CORP  4.2%   29 Oct 2025   1,200,000        1,267,500 
    SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2023   735,490        735,142 
    SOCIETE GENERALE  1%   07 Apr 2049   100,000        123,824 
    SOCIETE GENERALE  1%   29 Dec 2049   200,000        204,806 
    SOCIETE GENERALE  1%   31 Dec 2099   400,000        431,500 
    SOL  FOREIGN CURRENCY   1,959,795        541,784 
    SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC  1%   11 Dec 2026   83,997        84,242 
    SOUTH AFRICAN RAND  FOREIGN CURRENCY   (504,323)       (34,334)
    SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Feb 2050   23,000        26,124 
    SOUTHERN CAL EDISON  6.65%   01 Apr 2029   52,000        65,502 
    SOUTHERN CAL EDISON  6%   15 Jan 2034   2,000        2,784 
    SOUTHERN CAL EDISON  5.75%   01 Apr 2035   4,000        5,514 
    SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Mar 2028   2,000        2,245 
    SOUTHERN CAL EDISON  4.125%   01 Mar 2048   16,000        19,068 
    SOUTHERN CAL EDISON  4.875%   01 Mar 2049   33,000        43,549 
    SOUTHWEST AIRLINES CO  5.25%   04 May 2025   70,000        81,071 
    SPIRIT REALTY LP  3.4%   15 Jan 2030   100,000        108,453 
    SPRINT COMMUNICATIONS  11.5%   15 Nov 2021   100,000        108,500 
    SPRINT COMMUNICATIONS  6%   15 Nov 2022   290,000        313,925 
    SPRINT CORP  7.25%   15 Sep 2021   1,278,000        1,329,759 
    SPRINT CORP  7.875%   15 Sep 2023   515,000        596,267 
    SPRINT CORP  7.125%   15 Jun 2024   2,043,000        2,390,310 
    SPRINT CORP  7.625%   01 Mar 2026   22,000        27,306 
    SPRINT SPECTRUM / SPEC I  4.738%   20 Sep 2029   200,000        216,618 
    SS C TECHNOLOGIES INC  1%   16 Apr 2025   95,615        94,277 
    SS C TECHNOLOGIES INC  1%   16 Apr 2025   69,132        68,164 
    STARFRUIT FINCO B V  1%   01 Oct 2025   95,715        94,598 
    STARWOOD PROPERTY TRUST  5.5%   01 Nov 2023   1,000,000        1,045,000 
    STARWOOD PROPERTY TRUST  4.75%   15 Mar 2025   26,000        26,650 
    STATE BANK INDIA/LONDON  4%   24 Jan 2022   300,000        308,376 
    STATE OF ISRAEL  3.8%   13 May 2060   200,000        237,596 
    STICHTING AK RABOBANK  1%   29 Dec 2049   928,625        1,502,650 
    STORE CAPITAL CORP  4.5%   15 Mar 2028   18,000        20,491 
    STORE CAPITAL CORP  4.625%   15 Mar 2029   118,000        136,889 
    STRUCTURED ASSET SECURITIES CO  1%   25 Jun 2033   3,637        3,551 
    SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL  1%   01 Oct 2026   2,928,432        2,933,938 
    SWAP BARCLAYS BANK COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   260,000        260,000 
    SWAP BNP PARIBAS COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   280,000        280,000 
    SWAP CCPC MORGAN STANLEY COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   945,000        945,000 
    SWAP DEUTSCHE BANK BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (70,000)       (70,000)
    SWAP HSBC COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   290,000        290,000 
    SWAP JP MORGAN BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (170,000)       (170,000)
    SWCC CCSCXIUS6 COC  SWCC CASH COLLATERAL USD   490,000        490,000 
    SWISS INSURED BRAZIL  9.85%   16 Jul 2032   19,506,975        4,271,916 
    SWISS INSURED BRAZIL  9.85%   16 Jul 2032   9,312,375        2,039,357 
    SWPC0C0C5 CDS USD R F   .50000  1%   17 Sep 2058   1,099,850        14,689 
    SWPC0D3A4 CDS USD R F  1.00000  1%   21 Jun 2021   300,000        1,099 
    SWPC0DZJ0 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   1,000,000        6,212 
    SWPC0FBT9 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2022   200,000        1,278 
    SWPC0GLU3 CDS USD R F   .50000  0.5%   18 Nov 2054   2,500,000        28,900 
    SWPC0HJ26 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2023   100,000        1,256 
    SWPC0HR50 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2023   100,000        342 
    SWPC0HYS2 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2024   500,000        (568)
    SWPC0I222 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Jun 2024   5,000,000        (133,999)
    SWPC0I248 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Jun 2024   5,000,000        (145,650)
    SWPC0I2E6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2024   100,000        (114)
    SWPC0I3Y1 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2024   3,000,000        (55,595)

 

174

 

 

    SWPC0IID1 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2024   1,200,000        (6,740)
    SWPC0IK97 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2024   1,100,000        (6,178)
    SWPC0J5G6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2025   300,000        4,885 
    SWPC0JC45 CDS EUR R F  1.00000  1%   20 Jun 2025   700,000        (68,369)
    SWPC0JCE3 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2025   8,500,000        149,701 
    SWPC0JIV9 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   500,000        1,274 
    SWPC0JJ30 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2025   800,000        19,574 
    SWPC0JJ55 CDS EUR R F  1.00000  1%   20 Dec 2025   3,100,000        (351,881)
    SWPC0JKR5 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2025   3,200,000        (65,062)
    SWPCDAF70 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Jun 2024   5,000,000        (132,506)
    SWPCTJ989 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2025   3,100,000        46,264 
    SWU00D7O0 IRS USD R F  2.50000  2.5%   16 Dec 2025   5,500,000        563,269 
    SWU00KLL4 IRS USD R F  1.50000  1.5%   21 Jun 2027   800,000        46,152 
    SWU00L9Q5 IRS USD R F  2.50000  2.5%   20 Dec 2027   2,500,000        318,118 
    SWU00NBO3 IRS USD R F  2.25000  2.25%   20 Jun 2028   7,500,000        853,775 
    SWU00XIX4 IRS USD R F  1.25000  1.25%   17 Jun 2030   5,400,000        182,036 
    SWU00Y8X3 IRS EUR R F   .00000  0%   17 Jun 2022   5,000,000        20,370 
    SWU00ZOS3 IRS BRL R F  5.68000  5.68%   02 Jan 2024   12,900,000        98,361 
    SWU010M10 IRS MXN R F  7.99000  7.99%   17 Feb 2040   43,900,000        513,519 
    SWU013C72 IRS MXN R F  4.77500  4.775%   26 Jun 2025   74,100,000        21,023 
    SWU013JL4 IRS ZAR R F  5.25500  5.255%   09 Jul 2025   93,000,000        183,505 
    SWU013KW8 IRS CLP R F  2.17000  2.17%   14 Jul 2030   1,897,600,000        (70,987)
    SYNIVERSE HLDGS INC  1%   09 Mar 2023   40,088        36,015 
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC  6.625%   15 Jan 2028   34,000        35,530 
    TENCENT HOLDINGS LTD  3.24%   03 Jun 2050   300,000        310,051 
    TENET HEALTHCARE CORP  4.625%   15 Jul 2024   14,000        14,350 
    TESCO PROPERTY FIN 2 PLC  6.051%   13 Oct 2039   858,352        1,596,482 
    TEVA PHARM FIN IV BV  3.65%   10 Nov 2021   50,000        50,625 
    TEVA PHARM FNC NL II  6%   31 Jan 2025   100,000        132,755 
    TEVA PHARM FNC NL II  1.25%   31 Mar 2023   100,000        117,962 
    TEVA PHARM FNC NL II  3.25%   15 Apr 2022   200,000        247,769 
    TEVA PHARMACEUT FIN BV  3.65%   10 Nov 2021   500,000        506,250 
    TEVA PHARMACEUT FIN BV  2.95%   18 Dec 2022   30,000        29,925 
    TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.2%   21 Jul 2021   96,000        95,760 
    TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.8%   21 Jul 2023   100,000        99,010 
    THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   31,239        1,043 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.4%   17 Jun 2036   56,700,000        2,358,717 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.775%   25 Jun 2032   49,700,000        2,093,865 
    TOPAZ SOLAR FARMS LLC  5.75%   30 Sep 2039   228,235        261,357 
    TOPAZ SOLAR FARMS LLC  4.875%   30 Sep 2039   43,704        47,557 
    TRANSDIGM INC  5.5%   15 Nov 2027   20,000        21,026 
    TRANSOCEAN INC  8%   01 Feb 2027   46,000        21,678 
    TRANSOCEAN INC  7.5%   15 Jan 2026   134,000        61,640 
    TRANSOCEAN INC  7.25%   01 Nov 2025   234,000        119,340 
    TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD  7.75%   15 Oct 2024   12,000        11,640 
    TRANSOCEAN PONTUS LTD  6.125%   01 Aug 2025   56,160        53,351 
    TRANSOCEAN POSEIDON LTD  6.875%   01 Feb 2027   56,000        50,960 
    TRANSOCEAN PROTEUS LTD  6.25%   01 Dec 2024   2,400        2,253 
    TRAVEL + LEISURE CO  4.25%   01 Mar 2022   4,000        4,090 
    TRAVEL + LEISURE CO  3.9%   01 Mar 2023   6,000        6,120 
    TRAVEL + LEISURE CO  6%   01 Apr 2027   16,000        17,920 
    TRAVEL + LEISURE CO  5.65%   01 Apr 2024   20,000        21,600 
    TRAVEL + LEISURE CO  4.625%   01 Mar 2030   23,000        24,323 
    TRIUMPH GROUP INC  5.25%   01 Jun 2022   15,000        14,288 
    TURK IHRACAT KR BK  8.25%   24 Jan 2024   200,000        216,500 
    TURKISH LIRA  FOREIGN CURRENCY   514        69 
    U.S. RENAL CARE, INC.  1%   26 Jun 2026   243,913        242,388 
    UBER TECHNOLOGIES INC  6.25%   15 Jan 2028   1,300,000        1,413,750 
    UBS AG  5.125%   15 May 2024   1,000,000        1,100,500 
    UBS GROUP AG  1%   29 Dec 2049   200,000        205,500 
    UBS GROUP AG  1%   29 Dec 2049   400,000        403,516 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2022   1,400,000        1,497,300 
    UKRAINE GOVERNMENT  6.75%   20 Jun 2026   1,200,000        1,615,526 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2021   1,400,000        1,450,112 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2026   1,200,000        1,353,000 
    UNICREDIT SPA  1%   29 Dec 2049   200,000        248,687 
    UNIGEL LUXEMBOURG SA  8.75%   01 Oct 2026   1,000,000        1,075,010 
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL  6%   15 Apr 2023   3,800,000        3,876,000 
    UNITI GRP/UNITI HLD/CSL  7.875%   15 Feb 2025   1,418,000        1,523,230 
    UNIVISION COMMUNICATIONS  1%   15 Mar 2024   193,539        192,209 
    US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   (7,400,000)       (5,770)
    US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (300,000)       (1,055)
    US DOLLAR      3,814,478        3,814,478 
    US RENAL CARE INC  10.625%   15 Jul 2027   151,000        166,855 
    US TREASURY N/B  1.5%   15 Feb 2030   6,600,000        6,982,336 

 

175

 

 

    US TREASURY N/B  3%   15 Feb 2048   1,200,000        1,575,281 
    US TREASURY N/B  3.125%   15 May 2048   1,350,000        1,812,164 
    US TREASURY N/B  3%   15 Aug 2048   1,230,000        1,618,075 
    US TREASURY N/B  3%   15 Feb 2049   570,000        751,866 
    US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2049   12,550,000        16,203,227 
    US TREASURY N/B  2.5%   31 Jan 2025   2,800,000        3,053,859 
    US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   6,600,000        7,576,594 
    US TREASURY N/B  2.375%   15 May 2029   6,400,000        7,233,000 
    VAIL RESORTS INC  6.25%   15 May 2025   70,000        74,725 
    VALARIS PLC  1%   17 Aug 2021   16,870        16,870 
    VALARIS PLC  5.75%   01 Oct 2044   104,000        4,160 
    VALE OVERSEAS LIMITED  3.75%   08 Jul 2030   300,000        333,753 
    VALE OVERSEAS LIMITED  6.875%   21 Nov 2036   25,000        36,641 
    VALE OVERSEAS LIMITED  6.875%   10 Nov 2039   21,000        31,264 
    VALE SA  3.75%   10 Jan 2023   100,000        130,090 
    VICI PPTYS 1 LLC  1%   20 Dec 2024   95,455        93,760 
    VMWARE INC  3.9%   21 Aug 2027   30,000        33,844 
    VOYAGER AVIATION HLDS  9%   15 Aug 2021   75,000        42,375 
    WASHINGTON PG LP  6.45%   15 Aug 2024   242,000        145,261 
    WELLTOWER INC  4.25%   15 Apr 2028   10,000        11,689 
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT  6.5%   01 Feb 2050   23,000        25,300 
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT  1%   13 Jan 2023   22,000        21,566 
    WHATABRANDS LLC  1%   31 Jul 2026   12,382        12,256 
    WINDSTREAM ESCROW LLC  7.75%   15 Aug 2028   2,700,000        2,718,900 
    WMG ACQUISITION CORP  3%   15 Feb 2031   2,000,000        1,960,000 
    WP CAREY INC  3.85%   15 Jul 2029   34,000        39,057 
    WPC EUROBOND BV  2.125%   15 Apr 2027   100,000        133,186 
    WYNN MACAU LTD  5.5%   01 Oct 2027   200,000        207,460 
    WYNN MACAU LTD  5.125%   15 Dec 2029   600,000        612,750 
    WYNN MACAU LTD  5.5%   15 Jan 2026   900,000        936,000 
    WYNN MACAU LTD  5.625%   26 Aug 2028   1,300,000        1,368,250 
    YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   (9,785,945)       (1,496,368)
    YUAN RENMINBI OFFSHORE  FOREIGN CURRENCY   9,786,439        1,506,382 
    YUM  BRANDS INC  3.625%   15 Mar 2031   1,100,000        1,111,913 
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC  1%   09 Mar 2027   89,079        88,411 
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC  4%   01 Mar 2027   256,000        256,640 
                      
       Total: EXHIBIT H - High Yield and Emerging Markets Bond Fund   $374,643,459 

 

 

n / a  - Cost is not applicable                        

 

176

 

 

EXHIBIT I - High Yield Debt Fund

(Administered by JP Morgan Investment Management)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

    (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost   value 
             (n/a)     
          Shares/        
          Par Value        
    1011778 BC / NEW RED FIN  4%   15 Oct 2030  130,000      $131,746 
    1011778 BC / NEW RED FIN  3.5%   15 Feb 2029  67,000       66,916 
    1011778 BC / NEW RED FIN  4.25%   15 May 2024  98,000       99,960 
    1011778 BC / NEW RED FIN  3.875%   15 Jan 2028  145,000       147,287 
    ABC SUPPLY CO INC  4%   15 Jan 2028  345,000       357,075 
    ACCO BRANDS CORP  5.25%   15 Dec 2024  450,000       462,375 
    ACI WORLDWIDE INC  5.75%   15 Aug 2026  252,000       266,490 
    ADAPTHEALTH LLC  4.625%   01 Aug 2029  50,000       51,375 
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS  4.875%   15 Aug 2026  325,000       333,938 
    ADIENT US LLC  9%   15 Apr 2025  96,000       107,040 
    ADIENT US LLC  7%   15 May 2026  250,000       271,929 
    ADT SEC CORP  4.875%   15 Jul 2032  645,000       699,019 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  5.875%   15 Feb 2028  78,000       84,879 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  3.5%   15 Feb 2023  85,000       87,125 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  4.875%   15 Feb 2030  120,000       132,226 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  3.25%   15 Mar 2026  150,000       152,250 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  3.5%   15 Mar 2029  280,000       283,324 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  4.625%   15 Jan 2027  415,000       441,456 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  5.75%   15 Mar 2025  239,000       246,170 
    ALCOA NEDERLAND HOLDING  6.75%   30 Sep 2024  700,000       729,085 
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES  5.875%   01 Dec 2027  110,000       115,775 
    ALLIED UNIVERSAL  6.625%   15 Jul 2026  90,000       95,967 
    ALLISON TRANSMISSION INC  3.75%   30 Jan 2031  135,000       138,122 
    ALLISON TRANSMISSION INC  4.75%   01 Oct 2027  80,000       84,200 
    ALLISON TRANSMISSION INC  5.875%   01 Jun 2029  120,000       132,600 
    ALLY FINANCIAL INC  5.75%   20 Nov 2025  275,000       320,166 
    ALPINE FIN MERGER SUB LLC  1%   12 Jul 2024  96,750       96,145 
    ALTICE FINANCING SA  7.5%   15 May 2026  220,000       232,166 
    ALTICE FRANCE HOLDING SA  10.5%   15 May 2027  400,000       449,000 
    ALTICE FRANCE SA  8.125%   01 Feb 2027  205,000       226,015 
    ALTICE FRANCE SA  7.375%   01 May 2026  600,000       631,500 
    AMERICAN AXLE + MFG INC  6.875%   01 Jul 2028  105,000       113,138 
    AMERICAN AXLE + MFG INC  6.25%   01 Apr 2025  307,000       317,745 
    AMERICAN AXLE + MFG INC  6.5%   01 Apr 2027  305,000       321,013 
    AMERICAN AXLE + MFG INC  6.25%   15 Mar 2026  300,000       309,000 
    AMERICAN WOODMARK CORP  4.875%   15 Mar 2026  380,000       389,500 
    AMERIGAS PART/FIN CORP  5.875%   20 Aug 2026  350,000       393,750 
    AMERIGAS PART/FIN CORP  5.5%   20 May 2025  140,000       155,050 
    AMGH HLDG CORP  1%   14 Mar 2025  530,013       522,783 
    AMS AG  7%   31 Jul 2025  200,000       217,000 
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI  7.875%   15 May 2026  130,000       134,235 
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI  5.375%   15 Sep 2024  250,000       243,750 
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI  5.75%   15 Jan 2028  140,000       134,428 
    ANTERO RESOURCES CORP  8.375%   15 Jul 2026  104,000       106,152 
    ANTERO RESOURCES CORP  5.125%   01 Dec 2022  405,000       403,988 
    ANTERO RESOURCES CORP  5.625%   01 Jun 2023  120,000       117,600 
    APACHE CORP  4.625%   15 Nov 2025  31,000       32,768 
    APACHE CORP  4.875%   15 Nov 2027  31,000       32,860 
    ARAMARK SERVICES INC  5%   01 Feb 2028  248,000       261,330 
    ARCHES BUYER INC  4.25%   01 Jun 2028  105,000       106,334 
    ARCONIC CORP  6.125%   15 Feb 2028  120,000       129,375 
    ARCONIC CORP  6%   15 May 2025  189,000       201,758 
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA  5.25%   15 Aug 2027  240,000       251,954 
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA  6%   15 Feb 2025  284,000       294,295 
    ASCEND LEARNING LLC  1%   12 Jul 2024  67,032       67,144 
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN  7%   01 Nov 2026  50,000       47,375 
    ASHTEAD CAPITAL INC  4.375%   15 Aug 2027  210,000       221,813 
    AUTOMATION TOOLING SYSTE  4.125%   15 Dec 2028  51,000       51,893 

 

177

 

 

    AVANTOR FUNDING INC  4.625%   15 Jul 2028  207,000       218,903 
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE  5.75%   15 Jul 2027  20,000       20,300 
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE  10.5%   15 May 2025  225,000       264,938 
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE  5.25%   15 Mar 2025  180,000       180,900 
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE  6.375%   01 Apr 2024  750,000       765,000 
    AXALTA COAT/DUTCH HLD BV  4.75%   15 Jun 2027  200,000       212,750 
    AXALTA COATING SYSTEMS  3.375%   15 Feb 2029  150,000       150,000 
    BANIJAY ENTERTAINMENT SAS  1%   01 Mar 2025  29,925       29,476 
    BAUSCH HEALTH AMERICAS  9.25%   01 Apr 2026  295,000       328,925 
    BAUSCH HEALTH AMERICAS  8.5%   31 Jan 2027  637,000       708,452 
    BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.  1%   02 Jun 2025  257,731       256,604 
    BAUSCH HEALTH COS INC  5.25%   15 Feb 2031  138,000       144,171 
    BAUSCH HEALTH COS INC  5%   15 Feb 2029  172,000       176,850 
    BAUSCH HEALTH COS INC  7%   15 Jan 2028  170,000       186,864 
    BAUSCH HEALTH COS INC  5%   30 Jan 2028  140,000       144,276 
    BAUSCH HEALTH COS INC  5.25%   30 Jan 2030  140,000       147,000 
    BAUSCH HEALTH COS INC  6.125%   15 Apr 2025  1,468,000       1,513,009 
    BAUSCH HEALTH COS INC  5.5%   01 Nov 2025  715,000       740,947 
    BAUSCH HEALTH COS INC  9%   15 Dec 2025  900,000       993,555 
    BAYTEX ENERGY CORP  8.75%   01 Apr 2027  265,000       168,625 
    BERRY GLOBAL INC  4.875%   15 Jul 2026  345,000       370,596 
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN  6.625%   31 Jan 2029  177,000       191,160 
    BLACK KNIGHT INFOSERV LL  3.625%   01 Sep 2028  156,000       159,705 
    BLUE RACER MID LLC/FINAN  7.625%   15 Dec 2025  66,000       70,290 
    BLUE RACER MID LLC/FINAN  6.125%   15 Nov 2022  710,000       710,142 
    BOARDWALK PIPELINES LP  5.95%   01 Jun 2026  130,000       153,754 
    BOISE CASCADE COMPANY  4.875%   01 Jul 2030  40,000       43,300 
    BOOZ ALLEN HAMILTON INC  3.875%   01 Sep 2028  158,000       162,740 
    BOYNE USA INC  7.25%   01 May 2025  155,000       162,556 
    BRINK S CO/THE  5.5%   15 Jul 2025  155,000       165,463 
    BUCKEYE PARTNERS LP  4.125%   01 Mar 2025  150,000       151,875 
    BUCKEYE PARTNERS LP  4.5%   01 Mar 2028  150,000       154,500 
    BUCKEYE PARTNERS LP  3.95%   01 Dec 2026  35,000       35,455 
    BUCKEYE PARTNERS LP  4.125%   01 Dec 2027  230,000       234,600 
    BUCKEYE PARTNERS, LP  1%   01 Nov 2026  143,913       143,620 
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC  5%   01 Mar 2030  70,000       75,818 
    BWAY HLDG CO  1%   03 Apr 2024  777,806       749,611 
    BWX TECHNOLOGIES INC  5.375%   15 Jul 2026  170,000       176,588 
    CALLON PETROLEUM CO  6.25%   15 Apr 2023  175,000       111,125 
    CALLON PETROLEUM CO  8.25%   15 Jul 2025  35,000       18,900 
    CALPINE CORP  4.625%   01 Feb 2029  125,000       128,535 
    CALPINE CORP  5%   01 Feb 2031  80,000       83,600 
    CALPINE CORP  5.25%   01 Jun 2026  94,000       97,243 
    CARNIVAL CORP  11.5%   01 Apr 2023  104,000       120,299 
    CARNIVAL CORP  10.5%   01 Feb 2026  62,000       72,230 
    CARPENTER TECHNOLOGY  6.375%   15 Jul 2028  120,000       132,425 
    CCI BUYER INC  1%   17 Dec 2027  119,347       119,148 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.25%   01 Feb 2031  479,000       504,799 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.75%   15 Feb 2026  1,070,000       1,104,080 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.5%   01 May 2026  1,100,000       1,139,875 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.125%   01 May 2027  1,540,000       1,634,233 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5%   01 Feb 2028  452,000       477,990 
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.75%   01 Mar 2030  112,000       120,848 
    CD+R SMOKEY BUYER INC  6.75%   15 Jul 2025  187,000       199,856 
    CDK GLOBAL INC  5.875%   15 Jun 2026  155,000       162,609 
    CDK GLOBAL INC  5.25%   15 May 2029  95,000       105,252 
    CDW LLC/CDW FINANCE  3.25%   15 Feb 2029  113,000       115,226 
    CDW LLC/CDW FINANCE  4.25%   01 Apr 2028  300,000       316,728 
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI  5.5%   01 May 2025  120,000       125,100 
    CENOVUS ENERGY INC  5.375%   15 Jul 2025  303,000       341,617 
    CENTENE CORP  4.75%   15 Jan 2025  189,000       193,957 
    CENTENE CORP  4.25%   15 Dec 2027  600,000       636,000 
    CENTENE CORP  4.625%   15 Dec 2029  763,000       847,090 
    CENTENE CORP  5.375%   01 Jun 2026  25,000       26,368 
    CENTRAL GARDEN + PET CO  4.125%   15 Oct 2030  133,000       138,653 
    CENTRAL GARDEN + PET CO  5.125%   01 Feb 2028  565,000       600,844 
    CENTURYLINK INC  1%   15 Mar 2027  183,150       181,044 
    CHEMOURS CO  5.75%   15 Nov 2028  220,000       224,400 
    CHEMOURS CO  7%   15 May 2025  77,000       79,816 
    CHENIERE CORP CHRISTI HD  5.875%   31 Mar 2025  405,000       471,330 
    CHENIERE ENERGY PARTNERS  5.25%   01 Oct 2025  150,000       153,938 

 

178

 

 

    CHENIERE ENERGY PARTNERS  5.625%   01 Oct 2026  150,000       156,000 
    CHESAPEAKE ENERGY CORP  5.5%   15 Sep 2026  45,000       2,025 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  5.625%   15 Mar 2027  171,000       183,868 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  6%   15 Jan 2029  84,000       90,742 
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  8.625%   15 Jan 2024  252,000       262,710 
    CINCINNATI BELL INC  8%   15 Oct 2025  70,000       74,638 
    CINCINNATI BELL INC  7%   15 Jul 2024  185,000       192,400 
    CINEMARK USA INC  8.75%   01 May 2025  85,000       91,800 
    CINEMARK USA INC  4.875%   01 Jun 2023  170,000       161,500 
    CITYCENTER HLDGS LLC  1%   18 Apr 2024  310,186       305,340 
    CLAIRE 14  PIK CONVERTIBLE  CLAIRE 14 PIK CONVERTIBLE  110       68,750 
    CLAIRE S STONE INC  COMMON STOCK  162       136,976 
    CLAIRES STORES INC  1%   18 Dec 2026  473,829       395,647 
    CLARIOS GLOBAL LP/US FIN  6.25%   15 May 2026  278,000       298,155 
    CLEAN HARBORS INC  4.875%   15 Jul 2027  70,000       73,032 
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE  9.25%   15 Feb 2024  640,000       648,000 
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE  5.125%   15 Aug 2027  655,000       661,550 
    COGENT COMMUNICATIONS GR  5.375%   01 Mar 2022  325,000       334,344 
    COMMSCOPE INC  8.25%   01 Mar 2027  395,000       421,663 
    COMMSCOPE INC  6%   01 Mar 2026  460,000       484,656 
    COMMSCOPE TECH LLC  6%   15 Jun 2025  425,000       434,563 
    COMSTOCK RESOURCES INC  9.75%   15 Aug 2026  123,000       132,533 
    COMSTOCK RESOURCES INC  7.5%   15 May 2025  491,000       503,074 
    COOPER STANDARD AUTOMOTI  13%   01 Jun 2024  220,000       257,400 
    COOPER STANDARD AUTOMOTI  5.625%   15 Nov 2026  555,000       512,026 
    CORECIVIC INC  4.625%   01 May 2023  35,000       33,688 
    CORECIVIC INC  5%   15 Oct 2022  455,000       455,000 
    CORNERSTONE ONDEMAND INC  1%   22 Apr 2027  123,530       123,624 
    COTY INC  6.5%   15 Apr 2026  90,000       87,518 
    CP ATLAS BUYER INC  1%   23 Nov 2027  56,000       56,070 
    CP ATLAS BUYER INC  1%   23 Nov 2027  18,200       18,223 
    CRESTWOOD MID PARTNER LP  5.625%   01 May 2027  160,000       158,400 
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART  6.25%   01 Apr 2023  315,000       315,788 
    CSC HOLDINGS LLC  6.5%   01 Feb 2029  200,000       225,810 
    DANA FINANCING LUX SARL  6.5%   01 Jun 2026  460,000       481,275 
    DAVITA INC  4.625%   01 Jun 2030  345,000       526,161 
    DAVITA INC  3.75%   15 Feb 2031  252,000       255,871 
    DCP MIDSTREAM OPERATING  5.625%   15 Jul 2027  259,000       287,490 
    DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026  320,000       390,382 
    DELL INT LLC / EMC CORP  5.875%   15 Jun 2021  212,000       212,382 
    DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025  146,667       156,766 
    DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.75%   20 Oct 2028  205,333       224,124 
    DENBURY INC  COMMON STOCK USD.001  2,630       67,565 
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON  5.375%   15 Aug 2026  229,000       186,063 
    DISH DBS CORP  5%   15 Mar 2023  784,000       809,480 
    DISH DBS CORP  5.875%   15 Nov 2024  1,966,000       2,061,420 
    DISH DBS CORP  7.75%   01 Jul 2026  325,000       364,003 
    DISH NETWORK CORP  3.375%   15 Aug 2026  270,000       257,373 
    EDGEWELL PERSONAL CARE  5.5%   01 Jun 2028  250,000       268,675 
    ELEMENT SOLUTIONS INC  3.875%   01 Sep 2028  59,000       60,696 
    ENCOMPASS HEALTH CORP  4.625%   01 Apr 2031  97,000       103,790 
    ENCOMPASS HEALTH CORP  4.5%   01 Feb 2028  210,000       219,450 
    ENCOMPASS HEALTH CORP  5.75%   15 Sep 2025  320,000       330,800 
    ENDO DAC/FIN LLC/FINCO  9.5%   31 Jul 2027  77,000       85,951 
    ENDO DAC/FIN LLC/FINCO  6%   30 Jun 2028  97,000       82,450 
    ENERGIZER HOLDINGS INC  4.75%   15 Jun 2028  241,000       253,653 
    ENERGIZER HOLDINGS INC  4.375%   31 Mar 2029  209,000       216,424 
    ENERGIZER HOLDINGS INC  7.75%   15 Jan 2027  455,000       505,733 
    ENLINK MIDSTREAM LLC  5.375%   01 Jun 2029  70,000       68,075 
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.4%   01 Apr 2024  250,000       246,693 
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.15%   01 Jun 2025  80,000       78,000 
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.85%   15 Jul 2026  85,000       82,989 
    ENPRO INDUSTRIES INC  5.75%   15 Oct 2026  184,000       195,500 
    ENTEGRIS INC  4.625%   10 Feb 2026  400,000       415,000 
    ENTERCOM MEDIA CORP  7.25%   01 Nov 2024  185,000       184,538 
    ENTERCOM MEDIA CORP  6.5%   01 May 2027  100,000       101,625 
    ENTERPRISE MERGER SUB INC  1%   10 Oct 2025  690,900       574,228 
    ENVISION HEALTHCARE CORP  8.75%   15 Oct 2026  430,000       269,825 
    EP ENERGY CORP  COMMON STOCK  8,910       311,850 
    EPIC CRUDE SVCS LP  1%   02 Mar 2026  997,500       687,028 
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L  6%   01 Jul 2025  295,000       323,025 

 

179

 

 

    EQT CORP  3.9%   01 Oct 2027  10,000       9,935 
    EQT CORP  7.625%   01 Feb 2025  210,000       239,138 
    EQT CORP  5%   15 Jan 2029  65,000       68,531 
    ESH HOSPITALITY INC  5.25%   01 May 2025  210,000       215,250 
    FINANCIAL   RISK US HLDGS INC  1%   01 Oct 2025  127,400       127,135 
    FORD MOTOR COMPANY  8.5%   21 Apr 2023  134,000       150,818 
    FORD MOTOR COMPANY  9%   22 Apr 2025  134,000       164,285 
    FORD MOTOR COMPANY  9.625%   22 Apr 2030  168,000       237,090 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.271%   09 Jan 2027  200,000       211,000 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.125%   17 Aug 2027  615,000       644,213 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.375%   13 Nov 2025  200,000       205,472 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4%   13 Nov 2030  200,000       210,000 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.134%   04 Aug 2025  415,000       435,231 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.687%   09 Jun 2025  625,000       666,406 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.542%   01 Aug 2026  605,000       1,136,081 
    FORTERRA FIN LLC/FRTA FI  6.5%   15 Jul 2025  125,000       134,375 
    FREEPORT MCMORAN INC  4.125%   01 Mar 2028  397,000       416,354 
    FREEPORT MCMORAN INC  4.375%   01 Aug 2028  147,000       156,188 
    FRONTIER COMMUNICATIONS  5.875%   15 Oct 2027  146,000       157,863 
    FRONTIER COMMUNICATIONS  5%   01 May 2028  335,000       349,238 
    FRONTIER COMMUNICATIONS  6.75%   01 May 2029  35,000       37,450 
    GAP INC/THE  8.625%   15 May 2025  99,000       110,412 
    GAP INC/THE  8.875%   15 May 2027  180,000       208,800 
    GARTNER INC  3.75%   01 Oct 2030  78,000       82,193 
    GATES GLOBAL LLC  1%   01 Apr 2024  270,886       269,908 
    GCI LLC  4.75%   15 Oct 2028  195,000       207,977 
    GCP APPLIED TECHNOLOGIES  5.5%   15 Apr 2026  540,000       556,200 
    GENESIS ENERGY LP/FIN  6.5%   01 Oct 2025  10,000       9,725 
    GENESIS ENERGY LP/FIN  6.25%   15 May 2026  35,000       32,874 
    GENESIS ENERGY LP/FIN  7.75%   01 Feb 2028  158,000       151,285 
    GENESIS ENERGY LP/FIN  8%   15 Jan 2027  66,000       65,353 
    GEO GROUP INC/THE  5.875%   15 Jan 2022  91,000       90,269 
    GEO GROUP INC/THE  5.875%   15 Oct 2024  515,000       427,450 
    GFL ENVIRONMENTAL INC  4.25%   01 Jun 2025  195,000       202,313 
    GFL ENVIRONMENTAL INC  3.75%   01 Aug 2025  125,000       128,125 
    GFL ENVIRONMENTAL INC  4%   01 Aug 2028  82,000       82,615 
    GLOBAL MEDICAL RESPONSE  6.5%   01 Oct 2025  190,000       198,550 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025  230,000       258,768 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.75%   01 Jun 2028  205,000       242,814 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  5,053,330       5,053,330 
    GRAHAM PACKAGING COMPANY INC.  1%   04 Aug 2027  231,200       231,750 
    GRAHAM PACKAGING/GPC CAP  7.125%   15 Aug 2028  57,000       62,985 
    GRAY TELEVISION INC  4.75%   15 Oct 2030  83,000       84,556 
    GRAY TELEVISION INC  7%   15 May 2027  205,000       224,475 
    GREENEDEN US HOLDINGS II LLC  1%   01 Dec 2027  205,549       205,742 
    GREIF INC  6.5%   01 Mar 2027  260,000       274,950 
    GRIFFON CORPORATION  5.75%   01 Mar 2028  295,000       311,963 
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC  4%   15 Aug 2028  19,000       19,585 
    GULFPORT ENERGY CORP  6%   15 Oct 2024  80,000       53,600 
    GULFPORT ENERGY CORP  6.375%   15 May 2025  130,000       87,100 
    GULFPORT ENERGY CORP  6.375%   15 Jan 2026  465,000       311,550 
    HANESBRANDS INC  4.875%   15 May 2026  200,000       217,250 
    HCA INC  3.5%   01 Sep 2030  340,000       361,276 
    HCA INC  5.375%   01 Sep 2026  20,000       22,988 
    HCA INC  5.375%   01 Feb 2025  2,592,000       2,914,782 
    HCA INC  5.875%   15 Feb 2026  1,440,000       1,656,000 
    HCA INC  5.625%   01 Sep 2028  285,000       336,300 
    HERC HOLDINGS INC  5.5%   15 Jul 2027  441,000       467,460 
    HERTZ CORP  6.25%   15 Oct 2022  60,000       32,400 
    HERTZ CORP  5.5%   15 Oct 2024  468,000       252,720 
    HERTZ CORP  7.625%   01 Jun 2022  95,000       93,575 
    HERTZ CORP  7.125%   01 Aug 2026  300,000       162,000 
    HERTZ CORP  6%   15 Jan 2028  290,000       156,600 
    HEXION INC  7.875%   15 Jul 2027  237,000       253,590 
    HILL ROM HOLDINGS INC  5%   15 Feb 2025  40,000       41,100 
    HILL ROM HOLDINGS INC  4.375%   15 Sep 2027  225,000       237,700 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  5.375%   01 May 2025  50,000       53,125 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  5.75%   01 May 2028  75,000       81,563 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  3.75%   01 May 2029  72,000       75,074 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  4%   01 May 2031  42,000       44,315 
    HILTON DOMESTIC OPERATIN  5.125%   01 May 2026  667,000       688,678 

 

180

 

 

    HILTON DOMESTIC OPERATIN  4.875%   15 Jan 2030  20,000       21,850 
    HILTON WORLDWIDE FIN LLC  4.875%   01 Apr 2027  35,000       37,045 
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP  5%   01 Feb 2028  125,000       125,938 
    HOLOGIC INC  3.25%   15 Feb 2029  171,000       173,993 
    HOWMET AEROSPACE INC  6.875%   01 May 2025  110,000       128,700 
    HOWMET AEROSPACE INC  5.9%   01 Feb 2027  200,000       236,126 
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS  5.25%   01 Aug 2026  80,000       88,300 
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS  6.625%   01 Aug 2026  40,000       45,259 
    HUNTSMAN INTERNATIONAL L  5.125%   15 Nov 2022  395,000       422,263 
    HYATT HOTELS CORP  5.375%   23 Apr 2025  60,000       67,807 
    HYATT HOTELS CORP  5.75%   23 Apr 2030  60,000       73,757 
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC  1%   01 May 2026  306,900       301,529 
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC  6.375%   01 May 2026  205,000       219,350 
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC  5.25%   15 Aug 2027  150,000       157,500 
    INEOS GROUP HOLDINGS SA  5.625%   01 Aug 2024  920,000       932,650 
    INFORMATICA LLC  1%   25 Feb 2027  63,520       62,925 
    INTELSAT JACKSON HLDG  5.5%   01 Aug 2023  150,000       101,625 
    INTELSAT JACKSON HLDG  8%   15 Feb 2024  200,000       204,750 
    INTELSAT JACKSON HLDG  8.5%   15 Oct 2024  223,000       159,445 
    INTERNATIONAL GAME TECH  6.25%   15 Jan 2027  200,000       229,030 
    IQVIA INC  5%   15 Oct 2026  465,000       485,925 
    IRB HOLDING CORP  1%   15 Dec 2027  165,000       165,051 
    IRB HOLDING CORP  7%   15 Jun 2025  90,000       98,325 
    IRON MOUNTAIN INC  5%   15 Jul 2028  55,000       58,430 
    JAGGED PEAK ENERGY LLC  5.875%   01 May 2026  110,000       113,850 
    JAGUAR HL / PPDI  5%   15 Jun 2028  65,000       69,388 
    JAGUAR HL / PPDI  4.625%   15 Jun 2025  66,000       69,604 
    JAMES HARDIE INTL FIN  4.75%   15 Jan 2025  235,000       239,044 
    JELD WEN INC  6.25%   15 May 2025  40,000       43,200 
    JELD WEN INC  4.625%   15 Dec 2025  200,000       204,102 
    JELD WEN INC  4.875%   15 Dec 2027  145,000       153,338 
    L BRANDS INC  6.875%   01 Nov 2035  26,000       29,185 
    L BRANDS INC  6.875%   01 Jul 2025  29,000       31,488 
    L BRANDS INC  9.375%   01 Jul 2025  21,000       25,830 
    L BRANDS INC  6.75%   01 Jul 2036  105,000       116,983 
    LABL ESCROW ISSUER LLC  6.75%   15 Jul 2026  475,000       514,411 
    LAMB WESTON HLD  4.875%   15 May 2028  93,000       103,811 
    LAMB WESTON HLD  4.875%   01 Nov 2026  374,000       390,942 
    LEVEL 3 FINANCING INC  4.625%   15 Sep 2027  105,000       109,666 
    LEVEL 3 FINANCING INC  3.625%   15 Jan 2029  117,000       116,708 
    LEVEL 3 FINANCING INC  5.375%   01 May 2025  485,000       498,798 
    LIVE NATION ENTERTAINMEN  6.5%   15 May 2027  174,000       194,622 
    LIVE NATION ENTERTAINMEN  3.75%   15 Jan 2028  39,000       39,406 
    LIVE NATION ENTERTAINMEN  4.875%   01 Nov 2024  230,000       232,875 
    LIVE NATION ENTERTAINMEN  4.75%   15 Oct 2027  225,000       230,607 
    LPL HOLDINGS INC  4.625%   15 Nov 2027  115,000       119,025 
    LUMEN TECHNOLOGIES INC  5.625%   01 Apr 2025  140,000       151,025 
    LUMEN TECHNOLOGIES INC  5.8%   15 Mar 2022  15,000       15,638 
    LUMEN TECHNOLOGIES INC  7.5%   01 Apr 2024  905,000       1,024,913 
    LUMEN TECHNOLOGIES INC  5.125%   15 Dec 2026  279,000       294,613 
    MACY S INC  8.375%   15 Jun 2025  206,000       228,763 
    MALLINCKRODT FIN/SB  5.5%   15 Apr 2025  90,000       31,050 
    MALLINCKRODT FIN/SB  5.625%   15 Oct 2023  425,000       146,625 
    MARRIOTT INTERNATIONAL  5.75%   01 May 2025  75,000       87,728 
    MARRIOTT INTERNATIONAL  4.625%   15 Jun 2030  86,000       100,919 
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR  6.125%   15 Sep 2025  165,000       175,725 
    MARRIOTT OWNERSHIP/ILG  6.5%   15 Sep 2026  350,000       365,750 
    MASONITE INTERNATIONAL C  5.75%   15 Sep 2026  243,000       253,935 
    MASONITE INTERNATIONAL C  5.375%   01 Feb 2028  132,000       141,735 
    MASTEC INC  4.5%   15 Aug 2028  310,000       325,500 
    MATTEL INC  6.75%   31 Dec 2025  848,000       895,039 
    MATTEL INC  5.875%   15 Dec 2027  130,000       144,463 
    MAUSER PACKAGING SOLUT  7.25%   15 Apr 2025  10,000       10,100 
    MAUSER PACKAGING SOLUT  5.5%   15 Apr 2024  32,000       32,631 
    MEG ENERGY CORP  7.125%   01 Feb 2027  240,000       247,800 
    MEG ENERGY CORP  7%   31 Mar 2024  44,000       44,440 
    MEG ENERGY CORP  6.5%   15 Jan 2025  246,000       253,392 
    MEREDITH CORP  6.875%   01 Feb 2026  440,000       429,000 
    MEREDITH CORPORATION  1%   31 Jan 2025  213,925       215,262 
    MGM GROWTH/MGM FINANCE  5.75%   01 Feb 2027  175,000       196,327 
    MGM GROWTH/MGM FINANCE  3.875%   15 Feb 2029  164,000       167,690 

 

181

 

 

    MGM GROWTH/MGM FINANCE  5.625%   01 May 2024  190,000       206,369 
    MGM GROWTH/MGM FINANCE  4.5%   15 Jan 2028  45,000       47,875 
    MGM RESORTS INTL  6%   15 Mar 2023  1,105,000       1,186,494 
    MGM RESORTS INTL  5.75%   15 Jun 2025  500,000       552,825 
    MGM RESORTS INTL  5.5%   15 Apr 2027  9,000       10,031 
    MIDCONTINENT COMM + FIN  5.375%   15 Aug 2027  105,000       109,725 
    MILEAGE PLUS HLDINGS LLC  6.5%   20 Jun 2027  165,000       177,375 
    MPLX LP  3.5%   01 Dec 2022  585,000       614,401 
    MPLX LP  5.25%   15 Jan 2025  80,000       82,100 
    MPLX LP  4.875%   01 Jun 2025  440,000       508,231 
    MYT HOLDING LLC  7.5%   25 Sep 2025  182,686       183,143 
    MYT HOLDING LLC  PREFERRED STOCK 06/29 10  26,540       30,601 
    MYT HOLDING LLC SHS  COMMON STOCK  13,014       46,482 
    NABORS INDUSTRIES INC  5.75%   01 Feb 2025  310,000       161,594 
    NABORS INDUSTRIES LTD  7.25%   15 Jan 2026  100,000       70,117 
    NATIONAL CINEMEDIA LLC  5.875%   15 Apr 2028  90,000       76,050 
    NATIONSTAR MTG HLD INC  6%   15 Jan 2027  40,000       42,450 
    NATIONSTAR MTG HLD INC  5.5%   15 Aug 2028  136,000       142,800 
    NATIONSTAR MTG HLD INC  5.125%   15 Dec 2030  98,000       102,432 
    NCR CORP  8.125%   15 Apr 2025  88,000       98,000 
    NCR CORP  5%   01 Oct 2028  102,000       107,610 
    NCR CORP  5.75%   01 Sep 2027  594,000       631,125 
    NEIMAN MARCUS USD COMMON STOCK  EQUITY  2,545       157,917 
    NETFLIX INC  4.875%   15 Apr 2028  365,000       411,611 
    NETFLIX INC  5.875%   15 Nov 2028  283,000       339,246 
    NETFLIX INC  5.375%   15 Nov 2029  130,000       567,720 
    NETFLIX INC  4.875%   15 Jun 2030  255,000       293,250 
    NEWELL BRANDS INC  4.875%   01 Jun 2025  30,000       33,009 
    NEWELL BRANDS INC  4.7%   01 Apr 2026  250,000       275,375 
    NEWELL BRANDS INC  5.875%   01 Apr 2036  415,000       503,188 
    NEXSTAR BROADCASTING INC  4.75%   01 Nov 2028  182,000       190,418 
    NEXSTAR BROADCASTING INC  5.625%   15 Jul 2027  519,000       555,979 
    NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022  185,000       192,741 
    NIELSEN CO LUX SARL/THE  5.5%   01 Oct 2021  29,000       29,073 
    NIELSEN FINANCE LLC/CO  5%   15 Apr 2022  176,000       176,463 
    NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS  1%   25 Sep 2025  239,515       239,515 
    NMG PARENT LLC  COMMON STOCK  90       5,850 
    NMG PARENT LLC  CALL EXP 24SEPT27  2,892       29 
    NORDSTROM INC  4.375%   01 Apr 2030  150,000       150,071 
    NORDSTROM INC  8.75%   15 May 2025  186,000       208,330 
    NOURYON HOLDING BV  8%   01 Oct 2026  150,000       159,375 
    NOVA CHEMICALS CORP  5%   01 May 2025  115,000       120,463 
    NOVA CHEMICALS CORP  4.875%   01 Jun 2024  135,000       140,569 
    NOVA CHEMICALS CORP  5.25%   01 Jun 2027  265,000       282,363 
    NOVELIS CORP  4.75%   30 Jan 2030  175,000       188,539 
    NOVELIS CORP  5.875%   30 Sep 2026  95,000       99,275 
    NRG ENERGY INC  3.375%   15 Feb 2029  233,000       238,545 
    NRG ENERGY INC  3.625%   15 Feb 2031  70,000       72,016 
    NRG ENERGY INC  7.25%   15 May 2026  185,000       195,175 
    NRG ENERGY INC  6.625%   15 Jan 2027  171,000       180,583 
    NUANCE COMMUNICATIONS  5.625%   15 Dec 2026  71,000       75,127 
    NUSTAR LOGISTICS LP  5.625%   28 Apr 2027  35,000       37,275 
    NUSTAR LOGISTICS LP  6%   01 Jun 2026  170,000       183,857 
    NUSTAR LOGISTICS LP  5.75%   01 Oct 2025  87,000       92,655 
    NUSTAR LOGISTICS LP  6.375%   01 Oct 2030  87,000       98,554 
    OASIS PETROLEUM INC  COMMON STOCK  7,755       287,400 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.4%   15 Apr 2026  675,000       643,548 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  8%   15 Jul 2025  180,000       205,020 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  8.5%   15 Jul 2027  195,000       225,040 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  8.875%   15 Jul 2030  330,000       387,338 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.875%   01 Sep 2025  127,000       135,255 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.375%   01 Sep 2028  102,000       107,610 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.625%   01 Sep 2030  134,000       367,988 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.5%   01 Dec 2025  99,000       103,218 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.125%   01 Jan 2031  171,000       183,004 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.5%   15 Jun 2025  30,000       28,979 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.7%   15 Aug 2022  42,000       42,053 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.2%   15 Aug 2026  15,000       14,025 
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.9%   15 Aug 2024  25,000       24,063 
    ON SEMICONDUCTOR CORP  3.875%   01 Sep 2028  162,000       167,670 
    ONEMAIN FINANCE CORP  7.125%   15 Mar 2026  10,000       11,825 

 

182

 

 

    ONEMAIN FINANCE CORP  4%   15 Sep 2030  68,000       70,557 
    ONEMAIN FINANCE CORP  6.625%   15 Jan 2028  320,000       380,000 
    ONEMAIN FINANCE CORP  5.375%   15 Nov 2029  115,000       129,375 
    OVINTIV EXPLORATION INC  5.75%   30 Jan 2022  195,000       202,537 
    OVINTIV INC  6.5%   15 Aug 2034  255,000       472,342 
    PAR PHARMACEUTICAL INC  7.5%   01 Apr 2027  368,000       399,280 
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN  4.125%   15 Feb 2028  305,000       320,250 
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN  5.375%   15 Jan 2025  15,000       15,426 
    PARSLEY ENERGY LLC/FINAN  5.25%   15 Aug 2025  370,000       385,355 
    PBF HOLDING CO LLC  9.25%   15 May 2025  124,000       122,252 
    PBF HOLDING CO LLC  6%   15 Feb 2028  135,000       77,119 
    PERFORMANCE FOOD GROUP I  5.5%   01 Jun 2024  230,000       231,150 
    PERFORMANCE FOOD GROUP I  6.875%   01 May 2025  35,000       37,450 
    PETSMART INC  1%   11 Mar 2022  170,060       169,581 
    PETSMART INC  7.125%   15 Mar 2023  420,000       420,000 
    PETSMART INC  5.875%   01 Jun 2025  370,000       380,175 
    PETSMART INC  8.875%   01 Jun 2025  210,000       215,775 
    PG+E CORP  5%   01 Jul 2028  203,000       216,195 
    PG+E CORP  5.25%   01 Jul 2030  42,000       46,200 
    PGT INNOVATIONS INC  6.75%   01 Aug 2026  180,000       191,475 
    PHOTO HOLDINGS MERGER SU  8.5%   01 Oct 2026  375,000       397,148 
    PIKE CORP  5.5%   01 Sep 2028  129,000       136,256 
    PLANTRONICS INC  1%   02 Jul 2025  131,585       128,500 
    PLANTRONICS INC  5.5%   31 May 2023  205,000       205,513 
    PM GENERAL PURCHASER LLC  9.5%   01 Oct 2028  157,000       173,878 
    POST HOLDINGS INC  5.5%   15 Dec 2029  10,000       10,913 
    POST HOLDINGS INC  5.75%   01 Mar 2027  335,000       354,681 
    POST HOLDINGS INC  5.625%   15 Jan 2028  140,000       149,100 
    PRECISION DRILLING CORP  7.75%   15 Dec 2023  220,000       202,125 
    PRECISION DRILLING CORP  7.125%   15 Jan 2026  175,000       152,250 
    PRESIDIO HOLDING INC  4.875%   01 Feb 2027  105,000       111,382 
    PRESTIGE BRANDS INC  6.375%   01 Mar 2024  135,000       138,038 
    PRESTIGE BRANDS INC  5.125%   15 Jan 2028  75,000       79,969 
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC  3.375%   31 Aug 2027  154,000       152,845 
    QUICKEN LOANS INC  5.25%   15 Jan 2028  183,000       195,353 
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN  3.625%   01 Mar 2029  183,000       186,660 
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN  3.875%   01 Mar 2031  58,000       60,175 
    RAIN CII CARBON LLC/CII  7.25%   01 Apr 2025  330,000       334,950 
    RANGE RESOURCES CORP  4.875%   15 May 2025  324,000       306,047 
    RBS GLOBAL + REXNORD LLC  4.875%   15 Dec 2025  95,000       96,781 
    REMINGTON OUTD SHS  COMMON STOCK  3,185       170,324 
    REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD  4%   15 Oct 2027  171,000       175,275 
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN  4.75%   15 Oct 2027  172,000       178,020 
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN  5%   15 Apr 2023  485,000       486,213 
    RITE AID CORP  7.5%   01 Jul 2025  202,000       210,838 
    RITE AID CORP  8%   15 Nov 2026  278,000       297,460 
    RP ESCROW ISSUER LLC  5.25%   15 Dec 2025  84,000       87,785 
    SABINE PASS LIQUEFACTION  5.875%   30 Jun 2026  85,000       102,774 
    SABRE GLBL INC  1%   17 Dec 2027  103,077       103,206 
    SABRE GLBL INC  9.25%   15 Apr 2025  120,000       142,800 
    SABRE GLBL INC  7.375%   01 Sep 2025  240,000       260,400 
    SCIENCE APPLICATIONS INT  4.875%   01 Apr 2028  60,000       63,600 
    SCOTTS MIRACLE GRO CO  4.5%   15 Oct 2029  54,000       58,185 
    SCOTTS MIRACLE GRO CO  5.25%   15 Dec 2026  370,000       390,350 
    SCRIPPS ESCROW II INC  3.875%   15 Jan 2029  60,000       62,356 
    SCRIPPS ESCROW II INC  5.375%   15 Jan 2031  58,000       60,465 
    SCRIPPS ESCROW INC  5.875%   15 Jul 2027  75,000       78,353 
    SENSATA TECH UK FIN CO  6.25%   15 Feb 2026  460,000       478,113 
    SENSATA TECHNOLOGIES BV  5%   01 Oct 2025  3,000       3,338 
    SENSATA TECHNOLOGIES BV  4.875%   15 Oct 2023  480,000       517,800 
    SENSATA TECHNOLOGIES INC  3.75%   15 Feb 2031  73,000       75,670 
    SERVICE CORP INTL  3.375%   15 Aug 2030  117,000       121,705 
    SERVICE CORP INTL  7.5%   01 Apr 2027  405,000       493,088 
    SERVICE CORP INTL  4.625%   15 Dec 2027  210,000       223,650 
    SERVICE CORP INTL  5.125%   01 Jun 2029  187,000       207,103 
    SHUTTERFLY INC  1%   25 Sep 2026  132,160       131,216 
    SINCLAIR TELEVISION GROU  5.125%   15 Feb 2027  150,000       153,173 
    SIRIUS XM RADIO INC  5%   01 Aug 2027  880,000       935,009 
    SIRIUS XM RADIO INC  5.375%   15 Jul 2026  45,000       46,913 
    SIRIUS XM RADIO INC  4.625%   15 Jul 2024  225,000       233,156 
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT  5.5%   15 Apr 2027  235,000       241,463 

 

183

 

 

    SIX FLAGS ENTERTAINMENT  4.875%   31 Jul 2024  235,000       235,204 
    SM ENERGY CO  5.625%   01 Jun 2025  190,000       154,850 
    SM ENERGY CO  6.625%   15 Jan 2027  150,000       119,625 
    SOUTHWESTERN ENERGY CO  6.45%   23 Jan 2025  329,000       342,160 
    SOUTHWESTERN ENERGY CO  7.5%   01 Apr 2026  38,000       39,862 
    SOUTHWESTERN ENERGY CO  7.75%   01 Oct 2027  100,000       107,970 
    SP PF BUYER LLC  1%   22 Dec 2025  913,725       878,154 
    SPECTRUM BRANDS INC  5.5%   15 Jul 2030  150,000       161,625 
    SPECTRUM BRANDS INC  5.75%   15 Jul 2025  565,000       583,419 
    SPECTRUM BRANDS INC  5%   01 Oct 2029  60,000       64,434 
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC  1%   15 Jan 2025  88,500       89,164 
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC  7.5%   15 Apr 2025  190,000       203,775 
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC  5.5%   15 Jan 2025  95,000       100,216 
    SPRINT CAPITAL CORP  6.875%   15 Nov 2028  100,000       131,848 
    SPRINT CAPITAL CORP  8.75%   15 Mar 2032  1,328,000       2,102,722 
    SPRINT CORP  7.875%   15 Sep 2023  1,090,000       1,262,002 
    SPRINT CORP  7.125%   15 Jun 2024  130,000       152,100 
    SPRINT CORP  7.625%   15 Feb 2025  1,615,000       1,931,274 
    SPRINT CORP  7.625%   01 Mar 2026  385,000       477,860 
    SPX FLOW INC  5.875%   15 Aug 2026  145,000       151,525 
    SS+C TECHNOLOGIES INC  5.5%   30 Sep 2027  145,000       154,863 
    STANDARD INDUSTRIES INC  5%   15 Feb 2027  35,000       36,575 
    STANDARD INDUSTRIES INC  3.375%   15 Jan 2031  89,000       89,445 
    STANDARD INDUSTRIES INC  4.75%   15 Jan 2028  565,000       594,663 
    STAPLES INC  7.5%   15 Apr 2026  593,000       619,252 
    STAPLES INC  10.75%   15 Apr 2027  370,000       368,150 
    STARFRUIT FINCO B V  1%   01 Oct 2025  306,289       302,715 
    STARS GRP HLDS/STARS GRP  7%   15 Jul 2026  132,000       138,930 
    STATION CASINOS LLC  4.5%   15 Feb 2028  460,000       463,450 
    STEINWAY MUSICAL INSTRS INC  1%   14 Feb 2025  240,548       233,331 
    STEVENS HOLDING CO INC  6.125%   01 Oct 2026  155,000       167,400 
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN  5.25%   15 Jan 2029  79,000       82,950 
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI  5.75%   15 Apr 2025  125,000       80,000 
    SUNOCO LP/FINANCE CORP  4.5%   15 May 2029  99,000       102,960 
    SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL  1%   01 Oct 2026  534,600       535,605 
    T MOBILE USA INC  6.5%   15 Jan 2026  735,000       760,725 
    T MOBILE USA INC  4.75%   01 Feb 2028  1,131,000       1,215,701 
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  5.5%   15 Sep 2024  80,000       81,400 
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  6%   01 Mar 2027  70,000       72,538 
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  7.5%   01 Oct 2025  252,000       272,057 
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  6%   31 Dec 2030  100,000       102,905 
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  5.5%   15 Jan 2028  200,000       204,250 
    TARGA RESOURCES PARTNERS  5.375%   01 Feb 2027  595,000       624,970 
    TARGA RESOURCES PARTNERS  5%   15 Jan 2028  20,000       21,111 
    TARGA RESOURCES PARTNERS  6.5%   15 Jul 2027  195,000       211,575 
    TARGA RESOURCES PARTNERS  6.875%   15 Jan 2029  175,000       197,094 
    TARGA RESOURCES PARTNERS  4.25%   15 Nov 2023  15,000       15,075 
    TELECOM ITALIA CAPITAL  6.375%   15 Nov 2033  175,000       215,250 
    TELECOM ITALIA CAPITAL  6%   30 Sep 2034  405,000       493,326 
    TEMPUR SEALY INTL INC  5.625%   15 Oct 2023  175,000       177,844 
    TEMPUR SEALY INTL INC  5.5%   15 Jun 2026  335,000       348,635 
    TENET HEALTHCARE CORP  5.125%   01 May 2025  125,000       127,436 
    TENET HEALTHCARE CORP  7.5%   01 Apr 2025  19,000       20,758 
    TENET HEALTHCARE CORP  4.625%   15 Jul 2024  45,000       46,126 
    TENET HEALTHCARE CORP  6.25%   01 Feb 2027  559,000       592,540 
    TENET HEALTHCARE CORP  4.875%   01 Jan 2026  1,285,000       1,344,251 
    TENET HEALTHCARE CORP  5.125%   01 Nov 2027  335,000       354,681 
    TENNECO INC  7.875%   15 Jan 2029  98,000       110,030 
    TENNECO INC  5%   15 Jul 2026  277,000       254,840 
    TENNECO INC  5.375%   15 Dec 2024  150,000       144,932 
    TEREX CORP  5.625%   01 Feb 2025  460,000       473,858 
    TITAN ACQUISITION LIMITED  1%   28 Mar 2025  573,773       558,322 
    TRANSDIGM INC  6.25%   15 Mar 2026  330,000       351,450 
    TRANSOCEAN GUARDIAN LTD  5.875%   15 Jan 2024  128,700       108,108 
    TRANSOCEAN PONTUS LTD  6.125%   01 Aug 2025  117,000       111,149 
    TREEHOUSE FOODS INC  4%   01 Sep 2028  27,000       27,928 
    TREEHOUSE FOODS INC  6%   15 Feb 2024  355,000       361,656 
    TRIMAS CORP  4.875%   15 Oct 2025  190,000       194,750 
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN  5.375%   01 Sep 2025  410,000       418,713 
    TRIUMPH GROUP INC  7.75%   15 Aug 2025  155,000       141,631 
    TRIVIUM PACKAGING FIN  5.5%   15 Aug 2026  200,000       211,500 

 

184

 

 

    U.S. RENAL CARE, INC.  1%   26 Jun 2026  316,272       314,296 
    UNITED RENTALS NORTH AM  3.875%   15 Feb 2031  171,000       393,009 
    UNITED RENTALS NORTH AM  3.875%   15 Nov 2027  230,000       240,925 
    UNITED RENTALS NORTH AM  5.875%   15 Sep 2026  115,000       121,751 
    UNITED RENTALS NORTH AM  5.5%   15 May 2027  510,000       545,700 
    UNITED RENTALS NORTH AM  4.875%   15 Jan 2028  45,000       47,925 
    UNITED STATES STEEL CORP  12%   01 Jun 2025  144,000       166,320 
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL  6%   15 Apr 2023  130,000       132,600 
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL  8.25%   15 Oct 2023  27,000       27,203 
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL  7.125%   15 Dec 2024  125,000       126,250 
    US CELLULAR CORP  6.7%   15 Dec 2033  340,000       441,150 
    US DOLLAR     120,310       120,310 
    VAIL RESORTS INC  6.25%   15 May 2025  95,000       101,413 
    VARSITY BRANDS INC  1%   15 Dec 2024  203,950       195,865 
    VENATOR FIN SARL/VENATOR  5.75%   15 Jul 2025  240,000       224,400 
    VERTICAL US NEWCO INC  1%   30 Jul 2027  187,500       187,667 
    VERTIV GROUP CORPORATION  1%   02 Mar 2027  99,499       98,550 
    VICI PROPERTIES / NOTE  3.75%   15 Feb 2027  125,000       127,813 
    VICI PROPERTIES / NOTE  4.125%   15 Aug 2030  70,000       73,894 
    VICI PROPERTIES / NOTE  4.25%   01 Dec 2026  269,000       278,993 
    VICI PROPERTIES / NOTE  4.625%   01 Dec 2029  215,000       230,050 
    VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01  49,177       1,254,014 
    VIDEOTRON LTD  5.375%   15 Jun 2024  335,000       369,338 
    VIDEOTRON LTD / LTEE  5.125%   15 Apr 2027  215,000       228,169 
    VIRGIN MEDIA SECURED FIN  5.5%   15 May 2029  365,000       395,569 
    VISTA OUTDOOR INC  5.875%   01 Oct 2023  595,000       600,950 
    VISTRA CORP  5.625%   15 Feb 2027  433,000       460,556 
    WABASH NATIONAL CORP  5.5%   01 Oct 2025  345,000       351,900 
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN  4.875%   15 Sep 2028  55,000       57,475 
    WELBILT INC  9.5%   15 Feb 2024  82,000       84,750 
    WESCO DISTRIBUTION INC  7.125%   15 Jun 2025  260,000       285,956 
    WHITE CAP BUYER LLC  1%   19 Oct 2027  321,000       320,599 
    WHITING PETROLEUM CORP  COMMON STOCK  8,756       218,900 
    WILLIAM CARTER  5.625%   15 Mar 2027  210,000       221,025 
    WMG ACQUISITION CORP  3%   15 Feb 2031  317,000       310,660 
    WOLVERINE ESCROW LLC  9%   15 Nov 2026  410,000       388,086 
    WPX ENERGY INC  5.875%   15 Jun 2028  95,000       103,553 
    WPX ENERGY INC  8.25%   01 Aug 2023  143,000       162,751 
    WPX ENERGY INC  5.75%   01 Jun 2026  116,000       121,945 
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP  5.5%   01 Mar 2025  670,000       699,313 
    WYNN RESORTS FINANCE LLC  5.125%   01 Oct 2029  244,000       255,590 
    XPO LOGISTICS INC  6.5%   15 Jun 2022  375,000       376,219 
    XPO LOGISTICS INC  6.125%   01 Sep 2023  90,000       91,575 
    YUM  BRANDS INC  7.75%   01 Apr 2025  80,000       88,600 
    YUM  BRANDS INC  3.625%   15 Mar 2031  158,000       159,711 
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC  1%   09 Mar 2027  204,882       203,345 
                    
       Total : EXHIBIT I - High Yield Debt Fund         $159,892,643 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

185

 

 

EXHIBIT J - Emerging Markets Debt Fund

(Administered by PGIM)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

    (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost   value 
             (n/a)     
          Shares/        
          Par Value        
    1MDB GLOBAL INVESTMENTS  4.4%   09 Mar 2023  1,000,000      $1,018,000 
    ABU DHABI GOVT INT L  3.875%   16 Apr 2050  200,000       243,800 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.7%   01 Mar 2049  210,000       242,025 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  5.875%   11 Jun 2025  350,000       379,620 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  7.5%   31 Jan 2027  400,000       461,853 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.5%   31 Jan 2047  150,000       169,500 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  5.625%   16 Apr 2030  100,000       127,708 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  4.75%   16 Apr 2026  100,000       126,942 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  6.375%   11 Apr 2031  205,000       269,389 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  4.75%   11 Apr 2025  100,000       127,301 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.5%   31 Jan 2047  200,000       226,000 
    AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY  1       1 
    AUTORIDAD CANAL DE PANAM  4.95%   29 Jul 2035  225,000       284,065 
    B8A8NMUD9 P USD C BRL EO  MAY21 5.00 PUT  (493,000)      (12,473)
    B8A8NMUD9 USD P BRL C EO  MAY21 5 CALL  493,000       12,473 
    B8A8NMUE7 USD C BRL P 5.9 EO  FEB21 5.9 CALL  (493,000)      (1,738)
    B8A8Q73Y3 C USD P BRL EO  JAN21 5.45 CALL  (149,000)      (30)
    B8A8Q78S1 C USD P CLP EO  JAN21 765.00 CALL  (311,000)      (0)
    B8A8Q8X85 P USD C TRY EO  JAN21 7.65 PUT  (156,000)      (4,539)
    B8A8QHRF6 P USD C MXN EO  DEC20 19.8 PUT  (156,000)      (0)
    B8A8R3H26 C USD P ZAR EO  DEC20 15.25 PUT  (629,000)      (1)
    B8A8R6TW0 C USD P ZAR EO  DEC20 15.20 CALL  (629,000)      (1)
    B8A8R7VS4 P USD C MXN EO  DEC20 19.7 PUT  (157,000)      (0)
    B8A8SXHS2 P USD C BRL EO  DEC20 4.95 PUT  (190,000)      (0)
    B8A8SYN20 C USD P BRL EO  DEC20 5.25 CALL  (190,000)      (0)
    B8A8SZ0T3 C USD P IDR EO  DEC20 14200 CALL  (317,000)      (0)
    B8A8T1ST7 P USD C ZAR EO  DEC20 14.45 PUT  (629,000)      (1)
    B8A8TA9F8 USDP MXNC EO  DEC20 19.9 PUT  (70,000)      (0)
    B8A8TC5C5 P USD C MXN EO  DEC20 19.90 PUT  (227,000)      (0)
    B8A8THAQ7 USD P BRL C  FEB21 4.75 PUT  493,000       1,340 
    BBVA BANCOMER SA TEXAS  1%   13 Sep 2034  240,000       273,600 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  6.75%   31 Oct 2023  200,000       230,908 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  5.75%   30 Jan 2025  270,000       245,132 
    BONOS DE TESORERIA  5.94%   12 Feb 2029  500,000       172,557 
    BONOS DE TESORERIA  5.4%   12 Aug 2034  1,510,000       460,258 
    BONOS DE TESORERIA  5.35%   12 Aug 2040  1,550,000       445,440 
    BONOS TESORERIA PESOS  4.7%   01 Sep 2030  190,000,000       318,467 
    BONOS TESORERIA PESOS  2.3%   01 Oct 2028  145,000,000       204,694 
    BONOS TESORERIA PESOS  6%   01 Jan 2043  240,000,000       471,623 
    BONOS TESORERIA PESOS  4.5%   01 Mar 2026  510,000,000       834,304 
    BONOS TESORERIA PESOS  5%   01 Mar 2035  165,000,000       285,876 
    BRAZIL LOAN TRUST 1  5.477%   24 Jul 2023  494,113       511,411 
    BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY  0       0 
    BULGARIA  1.375%   23 Sep 2050  310,000       391,457 
    CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY  1       1 
    CEMEX SAB DE CV  7.75%   16 Apr 2026  300,000       316,350 
    CHINA GOVERNMENT BOND  3.29%   23 May 2029  6,900,000       1,059,451 
    CHINA GOVERNMENT BOND  3.86%   22 Jul 2049  3,100,000       480,188 
    CHINA GOVERNMENT BOND  3.13%   21 Nov 2029  10,000,000       1,516,178 
    CHINA GOVERNMENT BOND  2.68%   21 May 2030  6,600,000       968,151 
    CHINA GOVERNMENT BOND  2.85%   04 Jun 2027  6,000,000       900,560 
    CNAC HK FINBRIDGE CO LTD  4.875%   14 Mar 2025  200,000       213,993 
    CNOOC FINANCE 2013 LTD  3.3%   30 Sep 2049  290,000       283,716 
    COLOMBIAN PESO  FOREIGN CURRENCY  163,631,192       47,838 
    COMISION FEDERAL DE ELEC  4.75%   23 Feb 2027  200,000       227,000 
    COSTA RICA GOVERNMENT  4.25%   26 Jan 2023  200,000       191,752 
    COSTA RICA GOVERNMENT  7%   04 Apr 2044  280,000       256,903 
    COSTA RICA GOVERNMENT  4.375%   30 Apr 2025  350,000       326,379 
    COUNTRY GARDEN HLDGS  8%   27 Jan 2024  200,000       216,101 
    CROATIA  2.75%   27 Jan 2030  100,000       146,224 

 

186

 

 

  CURRENCY CONTRACT  EUR/AUD           (16,935)
   CURRENCY CONTRACT  AUD/USD            6,721 
   CURRENCY CONTRACT  USD/AUD            (35,283)
   CURRENCY CONTRACT  AUD/USD            9,543 
   CURRENCY CONTRACT  AUD/USD            8,426 
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            (758)
   CURRENCY CONTRACT  USD/BRL            (7,479)
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            129,364 
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            1,728 
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            662 
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            (1,700)
   CURRENCY CONTRACT  USD/BRL            (722)
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            (2,746)
   CURRENCY CONTRACT  BRL/USD            1,459 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            14,026 
   CURRENCY CONTRACT  USD/CNH            (623)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CNH            (4,255)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CNH            (28,686)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CNH            (3,209)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CNH            (4,893)
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            339 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            1,348 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            3,857 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            714 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            82,016 
   CURRENCY CONTRACT  CNH/USD            25,508 
   CURRENCY CONTRACT  COP/USD            2,382 
   CURRENCY CONTRACT  COP/USD            (64)
   CURRENCY CONTRACT  USD/COP            (30,394)
   CURRENCY CONTRACT  COP/USD            1,622 
   CURRENCY CONTRACT  USD/COP            (1,132)
   CURRENCY CONTRACT  COP/USD            1,997 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            (394)
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            9,851 
   CURRENCY CONTRACT  USD/CZK            (2,985)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CZK            (8,223)
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            5,745 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            3,715 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            7,540 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            40,549 
   CURRENCY CONTRACT  USD/CZK            (10,546)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CZK            (9,767)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CZK            (9,320)
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            11,015 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            6,293 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            75,556 
   CURRENCY CONTRACT  CZK/USD            26,307 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            454 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            1,330 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            5,362 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            8,571 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD            4,931 
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            3,191 
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            7,124 
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (30,815)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (17,482)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (6,485)
   CURRENCY CONTRACT  PLN/EUR            (2,018)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            (1,024)
   CURRENCY CONTRACT  EUR/AUD            7,957 
   CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            35,664 
   CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            4,176 
   CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            4,466 
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (528)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (6,617)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (13,065)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (3,517)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (3,895)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (2,225)
   CURRENCY CONTRACT  USD/HUF            (3,233)
   CURRENCY CONTRACT  HUF/USD            1,048 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            265 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            13,571 

 

187

 

 

   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            1,308 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            1,091 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            1,027 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            776 
   CURRENCY CONTRACT  IDR/USD            640 
   CURRENCY CONTRACT  ILS/USD            22,853 
   CURRENCY CONTRACT  ILS/USD            18,635 
   CURRENCY CONTRACT  USD/ILS            (2,043)
   CURRENCY CONTRACT  USD/ILS            (886)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY            393 
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            2,678 
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            9,603 
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD            1,469 
   CURRENCY CONTRACT  KRW/USD            (32)
   CURRENCY CONTRACT  KRW/USD            795 
   CURRENCY CONTRACT  KRW/USD            1,910 
   CURRENCY CONTRACT  USD/KRW            (902)
   CURRENCY CONTRACT  USD/KRW            (275)
   CURRENCY CONTRACT  USD/KRW            (418)
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            (102)
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            5,188 
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            179 
   CURRENCY CONTRACT  USD/MXN            (4,628)
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            3,192 
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            1,726 
   CURRENCY CONTRACT  MYR/USD            (150)
   CURRENCY CONTRACT  MYR/USD            7,297 
   CURRENCY CONTRACT  USD/NZD            (10,013)
   CURRENCY CONTRACT  USD/NZD            (3,046)
   CURRENCY CONTRACT  NZD/USD            13,424 
   CURRENCY CONTRACT  USD/PEN            3,437 
   CURRENCY CONTRACT  USD/PEN            1,720 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            2,250 
   CURRENCY CONTRACT  USD/PLN            2,201 
   CURRENCY CONTRACT  USD/PLN            (993)
   CURRENCY CONTRACT  USD/PLN            (3,464)
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            337 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            (2,874)
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            (3,388)
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            24,218 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            3,057 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            4,852 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            3,415 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            1,400 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/USD            443 
   CURRENCY CONTRACT  PLN/EUR            (770)
   CURRENCY CONTRACT  RON/USD            43,560 
   CURRENCY CONTRACT  RON/USD            7,547 
   CURRENCY CONTRACT  USD/RON            (6,698)
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            (1,037)
   CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            193 
   CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            394 
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            12,075 
   CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (89)
   CURRENCY CONTRACT  USD/RUB            (6,702)
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            3,315 
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            (3,193)
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            9,459 
   CURRENCY CONTRACT  RUB/USD            (188)
   CURRENCY CONTRACT  SGD/USD            1,466 
   CURRENCY CONTRACT  USD/THB            (585)
   CURRENCY CONTRACT  USD/THB            (1,498)
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            (263)
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            (316)
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            (888)
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            2,629 
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            337 
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            6,210 
   CURRENCY CONTRACT  THB/USD            381 
   CURRENCY CONTRACT  TRY/USD            61,957 
   CURRENCY CONTRACT  TRY/USD            8,094 
   CURRENCY CONTRACT  TRY/USD            3,363 
   CURRENCY CONTRACT  TRY/USD            (615)

 

188

 

 

   CURRENCY CONTRACT  TRY/USD            51,763 
   CURRENCY CONTRACT  USD/TRY            (15,902)
   CURRENCY CONTRACT  USD/TWD            1,530 
   CURRENCY CONTRACT  USD/TWD            3,383 
   CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD            94 
   CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (66,407)
   CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (2,473)
   CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (51,049)
   CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (2,385)
   CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR            (2,624)
   CURRENCY CONTRACT  INR/USD            3,684 
   CURRENCY CONTRACT  INR/USD            5,509 
   CURRENCY CONTRACT  INR/USD            10,098 
   CURRENCY CONTRACT  USD/INR            (2,645)
   CURRENCY CONTRACT  USD/INR            (2,089)
   CURRENCY CONTRACT  INR/USD            6,448 
   CURRENCY CONTRACT  INR/USD            5,682 
   CURRENCY CONTRACT  UAH/USD            1,619 
   CURRENCY CONTRACT  USD/UAH            (2,477)
   CURRENCY CONTRACT  USD/UAH            (1,928)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CLP            (12,761)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CLP            (12,708)
   CURRENCY CONTRACT  USD/CLP            (27,307)
   CURRENCY CONTRACT  CLP/USD            3,367 
   CURRENCY CONTRACT  USD/PHP            (793)
   CURRENCY CONTRACT  USD/PHP            (796)
   CURRENCY CONTRACT  PHP/USD            871 
   CZECH KORUNA  FOREIGN CURRENCY       171,991    8,013 
   CZECH REPUBLIC  0.25%   10 Feb 2027       5,200,000    231,231 
   CZECH REPUBLIC  2.75%   23 Jul 2029       4,400,000    231,378 
   CZECH REPUBLIC  1.2%   13 Mar 2031       4,900,000    225,376 
   CZECH REPUBLIC  4.2%   04 Dec 2036       6,300,000    408,648 
   CZECH REPUBLIC  0.95%   15 May 2030       15,040,000    680,143 
   CZECH REPUBLIC  2%   13 Oct 2033       7,200,000    358,059 
   DIGICEL GROUP 0.5 LTD  10%   01 Apr 2024       100,807    90,222 
   DOMINICAN REPUBLIC  5.875%   30 Jan 2060       755,000    830,508 
   DOMINICAN REPUBLIC  6%   19 Jul 2028       150,000    179,439 
   DOMINICAN REPUBLIC  9.75%   05 Jun 2026       8,000,000    147,631 
   DOMINICAN REPUBLIC  7.45%   30 Apr 2044       710,000    915,907 
   DOMINICAN REPUBLIC  6.875%   29 Jan 2026       610,000    735,819 
   DP WORLD PLC  6.85%   02 Jul 2037       300,000    411,000 
   EMBRAER NETHERLANDS FINA  6.95%   17 Jan 2028       200,000    226,000 
   ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.35%   10 Aug 2028       200,000    220,520 
   ESKOM HOLDINGS SOC LTD  8.45%   10 Aug 2028       200,000    220,200 
   ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.75%   06 Aug 2023       350,000    356,125 
   ESKOM HOLDINGS SOC LTD  7.125%   11 Feb 2025       205,000    209,305 
   ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.35%   10 Aug 2028       400,000    441,040 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY       70,369    86,100 
   EURO-BUND FUTURE  MAR21  XEUR 20210308       (1,500,000)   (8,748)
   EUROPEAN BK RECON + DEV  7.5%   15 May 2022       2,600,000,000    192,146 
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  0.01%   05 Sep 2022       1,820,000    197,650 
   EXPORT IMPORT BK INDIA  3.25%   15 Jan 2030       200,000    213,586 
   EXPORT IMPORT BK INDIA  3.25%   15 Jan 2030       200,000    213,586 
   EXPORT IMPORT BK INDIA  3.375%   05 Aug 2026       265,000    286,392 
   FED REPUBLIC OF BRAZIL  3.875%   12 Jun 2030       200,000    211,000 
   FED REPUBLIC OF BRAZIL  8.25%   20 Jan 2034       255,000    371,665 
   FED REPUBLIC OF BRAZIL  7.125%   20 Jan 2037       430,000    583,192 
   FED REPUBLIC OF BRAZIL  5%   27 Jan 2045       435,000    482,850 
   FED REPUBLIC OF BRAZIL  6%   07 Apr 2026       285,000    342,428 
   FEL ENERGY VI SARL  5.75%   01 Dec 2040       235,000    250,111 
   GEORGIAN RAILWAY JSC  7.75%   11 Jul 2022       270,000    284,040 
   GMR HYDERABAD INTERNATIO  5.375%   10 Apr 2024       200,000    202,792 
   GOVERNMENT OF JAMAICA  8.5%   28 Feb 2036       100,000    144,110 
   GOVERNMENT OF JAMAICA  8%   15 Mar 2039       160,000    233,600 
   GOVERNMENT OF JAMAICA  7.625%   09 Jul 2025       240,000    282,002 
   GOVERNMENT OF JAMAICA  6.75%   28 Apr 2028       240,000    291,902 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7       3,686,946    3,686,946 
   GOVT OF BERMUDA  3.375%   20 Aug 2050       200,000    215,500 
   GRUPO AVAL LTD  4.375%   04 Feb 2030       200,000    213,000 
   HUNGARY  1.75%   05 Jun 2035       320,000    433,137 
   HUNGARY  7.625%   29 Mar 2041       396,000    701,375 
   HUNGARY GOVERNMENT BOND  6.75%   22 Oct 2028       62,000,000    285,298 
   HUNGARY GOVERNMENT BOND  1.5%   22 Apr 2026       125,000,000    424,598 

 

189

 

 

   HUNGARY GOVERNMENT BOND  3.25%   22 Oct 2031       143,290,000    535,029 
   HUNGARY GOVERNMENT BOND  3%   21 Aug 2030       108,820,000    397,506 
   HUNGARY GOVERNMENT BOND  3%   27 Oct 2038       16,320,000    60,678 
   HUNGARY GOVERNMENT BOND  5.5%   24 Jun 2025       140,000,000    561,898 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  6.375%   08 Apr 2030       205,000    269,705 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  4.75%   15 May 2025       320,000    353,120 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.53%   15 Nov 2028       200,000    250,660 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.53%   15 Nov 2028       200,000    250,660 
   INDONESIA GOVERNMENT  7.5%   15 Jun 2035       1,500,000,000    118,505 
   INDONESIA GOVERNMENT  7%   15 Sep 2030       4,300,000,000    331,299 
   INDONESIA GOVERNMENT  6.5%   15 Feb 2031       2,000,000,000    148,735 
   INDONESIA GOVERNMENT  7.5%   15 Apr 2040       1,900,000,000    150,080 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Mar 2034       24,290,000,000    2,013,411 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.25%   15 May 2036       3,570,000,000    295,191 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.75%   15 May 2031       1,800,000,000    151,994 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.25%   15 May 2029       2,600,000,000    212,921 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Apr 2039       5,100,000,000    428,321 
   INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Sep 2026       23,895,000,000    1,944,945 
   INDONESIA GOVERNMENT  6.625%   15 May 2033       3,900,000,000    284,631 
   INDONESIA GOVERNMENT  7%   15 May 2027       5,395,000,000    413,290 
   INDONESIA GOVERNMENT  6.125%   15 May 2028       8,075,000,000    582,377 
   INDONESIA GOVERNMENT  9%   15 Mar 2029       1,538,000,000    130,593 
   INDONESIAN RUPIAH  FOREIGN CURRENCY       106,466,169    7,578 
   INSTIT COSTA DE ELECTRIC  6.95%   10 Nov 2021       400,000    398,504 
   INTL BK RECON + DEVELOP  7.45%   20 Aug 2021       2,200,000,000    159,856 
   INTL FINANCE CORP  0.01%   23 Mar 2038       20,000,000    301,513 
   ISLAMIC REP OF PAKISTAN  6.875%   05 Dec 2027       200,000    208,500 
   ISLAMIC REP OF PAKISTAN  8.25%   15 Apr 2024       700,000    761,250 
   ISLAMIC REP OF PAKISTAN  6.875%   05 Dec 2027       200,000    208,500 
   IVORY COAST  5.875%   17 Oct 2031       120,000    162,112 
   IVORY COAST  6.875%   17 Oct 2040       100,000    138,995 
   IVORY COAST  5.25%   22 Mar 2030       125,000    163,744 
   IVORY COAST  1%   31 Dec 2032       195,050    225,696 
   IVORY COAST  5.125%   15 Jun 2025       150,000    202,868 
   IVORY COAST  6.625%   22 Mar 2048       100,000    135,289 
   IVORY COAST  6.375%   03 Mar 2028       235,000    268,455 
   JBS INVESTMENTS II GMBH  5.75%   15 Jan 2028       200,000    214,002 
   JBS USA LLC/JBS USA FINA  5.75%   15 Jun 2025       450,000    464,625 
   JSM GLOBAL SARL  4.75%   20 Oct 2030       200,000    215,252 
   KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY  6.95%   10 Jul 2042       270,000    398,790 
   KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  5.75%   19 Apr 2047       400,000    536,020 
   KINGDOM OF BAHRAIN  7%   26 Jan 2026       400,000    464,905 
   KINGDOM OF BAHRAIN  7%   12 Oct 2028       200,000    231,361 
   KINGDOM OF BAHRAIN  7.5%   20 Sep 2047       400,000    469,294 
   KINGDOM OF JORDAN  7.375%   10 Oct 2047       200,000    232,814 
   KINGDOM OF JORDAN  7.375%   10 Oct 2047       200,000    232,814 
   KINGDOM OF MOROCCO  3%   15 Dec 2032       200,000    203,254 
   KINGDOM OF MOROCCO  5.5%   11 Dec 2042       230,000    286,853 
   LEBANESE REPUBLIC  6.6%   27 Nov 2026       65,000    8,538 
   LEBANESE REPUBLIC  6%   27 Jan 2023       205,000    27,413 
   LEBANESE REPUBLIC  6.75%   29 Nov 2027       105,000    14,064 
   LEBANESE REPUBLIC  6.65%   26 Feb 2030       25,000    3,342 
   LEBANESE REPUBLIC  6.85%   25 May 2029       130,000    17,571 
   LEBANESE REPUBLIC  6.25%   27 May 2022       70,000    9,542 
   LEBANESE REPUBLIC  6.6%   27 Nov 2026       5,000    657 
   LEBANESE REPUBLIC  6.65%   26 Feb 2030       80,000    10,693 
   LEBANESE REPUBLIC  6.25%   27 May 2022       45,000    6,134 
   LEBANESE REPUBLIC  6.65%   22 Apr 2024       160,000    21,722 
   MALAYSIA GOVERNMENT  3.828%   05 Jul 2034       755,000    199,793 
   MALAYSIA GOVERNMENT  4.232%   30 Jun 2031       750,000    209,666 
   MALAYSIA GOVERNMENT  3.844%   15 Apr 2033       310,000    82,315 
   MALAYSIA GOVERNMENT  4.181%   15 Jul 2024       6,330,000    1,688,452 
   MALAYSIA GOVERNMENT  3.955%   15 Sep 2025       1,825,000    490,484 
   MALAYSIA GOVERNMENT  3.9%   30 Nov 2026       900,000    243,129 
   MALAYSIA GOVERNMENT  4.762%   07 Apr 2037       600,000    173,378 
   MALAYSIA GOVERNMENT  3.885%   15 Aug 2029       3,050,000    833,901 
   MALAYSIA GOVERNMENT  4.254%   31 May 2035       1,800,000    498,273 
   MALAYSIAN RINGGIT  FOREIGN CURRENCY       15,870    3,945 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  8.5%   31 May 2029       13,672,100    836,362 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  5.75%   05 Mar 2026       7,100,000    372,373 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   29 May 2031       8,600,000    507,100 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   13 Nov 2042       14,000,000    809,225 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  8%   07 Nov 2047       996,800    59,040 

 

190

 

 

   MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036       6,655,000    467,999 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  7.5%   03 Jun 2027       30,825,000    1,760,253 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  7.5%   03 Jun 2027       3,250,000    185,590 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   29 May 2031       16,400,000    967,028 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036       3,200,000    225,033 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  8.5%   18 Nov 2038       3,488,000    217,026 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   05 Dec 2024       25,012,000    1,501,410 
   MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036       400,000    28,129 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY       1    0 
   NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY       2    1 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY       1,343    967 
   NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2029       400,000    92,583 
   NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2031       250,000    58,515 
   NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2023       3,258,000    692,472 
   NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2027       3,807,000    866,465 
   NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2025       3,488,000    776,387 
   OMAN GOV INTERNTL BOND  6.5%   08 Mar 2047       200,000    196,150 
   OMAN GOV INTERNTL BOND  4.75%   15 Jun 2026       210,000    209,698 
   OMAN GOV INTERNTL BOND  3.625%   15 Jun 2021       350,000    350,551 
   OMAN GOV INTERNTL BOND  4.125%   17 Jan 2023       350,000    353,080 
   OMAN GOV INTERNTL BOND  6.5%   08 Mar 2047       400,000    392,301 
   PELABUHAN INDONESIA III  4.875%   01 Oct 2024       400,000    441,000 
   PERUSAHAAN GAS NEGARA  5.125%   16 May 2024       210,000    232,136 
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  5.45%   21 May 2028       200,000    239,250 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.093%   15 Jan 2030       46,000    51,405 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.6%   03 Jan 2031       125,000    143,663 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  8.75%   23 May 2026       250,000    324,750 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.75%   01 Feb 2029       210,000    244,860 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  6.9%   19 Mar 2049       120,000    152,100 
   PETROLEOS DE VENEZUELA S  8.5%   27 Oct 2020       612,500    153,125 
   PETROLEOS DE VENEZUELA S  5.375%   12 Apr 2027       985,000    34,475 
   PETROLEOS DE VENEZUELA S  9%   17 Nov 2021       95,000    3,325 
   PETROLEOS DE VENEZUELA S  6%   15 Nov 2026       70,000    2,450 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.49%   23 Jan 2027       904,000    954,624 
   PETROLEOS MEXICANOS  7.69%   23 Jan 2050       303,000    305,500 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.625%   15 Jun 2038       795,000    764,790 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   02 Jun 2041       180,000    168,075 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.875%   04 Aug 2026       285,000    311,363 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027       280,000    294,893 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.35%   12 Feb 2048       145,000    131,443 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   23 Jan 2029       350,000    362,828 
   PETRONAS CAPITAL LTD  4.55%   21 Apr 2050       200,000    266,942 
   PETRONAS CAPITAL LTD  4.8%   21 Apr 2060       200,000    288,816 
   PETRONAS CAPITAL LTD  4.5%   18 Mar 2045       210,000    280,456 
   PHILIPPINE GOVERNMENT  4.125%   20 Aug 2024       20,000,000    445,807 
   PHILIPPINE PESO  FOREIGN CURRENCY       330,000    6,872 
   PNG GOVT INTL BOND  8.375%   04 Oct 2028       200,000    202,750 
   PNG GOVT INTL BOND  8.375%   04 Oct 2028       200,000    202,750 
   POLAND GOVERNMENT BOND  2.5%   25 Jul 2026       800,000    237,277 
   POLAND GOVERNMENT BOND  2.75%   25 Oct 2029       1,960,000    600,471 
   POLAND GOVERNMENT BOND  1.25%   25 Oct 2030       900,000    242,336 
   POLAND GOVERNMENT BOND  3.25%   25 Jul 2025       9,085,000    2,750,877 
   POLAND GOVERNMENT BOND  2.75%   25 Apr 2028       1,400,000    425,816 
   POLAND GOVERNMENT BOND  2.5%   25 Apr 2024       2,360,000    680,768 
   POLAND GOVERNMENT BOND  2.25%   25 Oct 2024       1,400,000    403,265 
   POLISH ZLOTY  FOREIGN CURRENCY       77,320    20,752 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY       1    1 
   POWER FINANCE CORP LTD  4.5%   18 Jun 2029       200,000    219,654 
   PROVINCIA DE BUENOS AIRE  9.125%   16 Mar 2024       300,000    122,625 
   PT PERTAMINA (PERSERO)  4.7%   30 Jul 2049       200,000    227,523 
   PT PERTAMINA (PERSERO)  6.5%   07 Nov 2048       200,000    280,025 
   PT WIJAYA KARYA  7.7%   31 Jan 2021       2,000,000,000    140,416 
   REC LIMITED  5.25%   13 Nov 2023       200,000    218,370 
   REPUBLIC OF ANGOLA  9.5%   12 Nov 2025       511,000    529,070 
   REPUBLIC OF ANGOLA  8%   26 Nov 2029       200,000    187,616 
   REPUBLIC OF ANGOLA  9.5%   12 Nov 2025       600,000    621,217 
   REPUBLIC OF ANGOLA  9.375%   08 May 2048       200,000    188,200 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2030       1,459,914    591,265 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2035       266,685    97,340 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jan 2038       1,269,661    518,974 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2041       1,613,112    608,950 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2029       186,901    81,070 
   REPUBLIC OF BELARUS  6.875%   28 Feb 2023       235,000    245,039 

 

191

 

 

   REPUBLIC OF BELARUS  7.625%   29 Jun 2027       200,000    220,000 
   REPUBLIC OF CAMEROON  9.5%   19 Nov 2025       200,000    222,000 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  7.375%   18 Sep 2037       565,000    824,199 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  6.125%   18 Jan 2041       705,000    944,700 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5%   15 Jun 2045       200,000    244,000 
   REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2030       254,880    163,123 
   REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2035       589,407    319,022 
   REPUBLIC OF ECUADOR  1%   31 Jul 2040       240,160    121,884 
   REPUBLIC OF ECUADOR  0.01%   31 Jul 2030       60,500    28,662 
   REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.75%   24 Jan 2023       150,000    147,939 
   REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.65%   15 Jun 2035       310,000    293,725 
   REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.625%   01 Feb 2041       177,000    163,948 
   REPUBLIC OF EL SALVADOR  5.875%   30 Jan 2025       280,000    264,253 
   REPUBLIC OF GABON  6.625%   06 Feb 2031       220,000    226,613 
   REPUBLIC OF GABON  6.375%   12 Dec 2024       290,000    301,600 
   REPUBLIC OF GABON  6.95%   16 Jun 2025       200,000    214,000 
   REPUBLIC OF GABON  6.375%   12 Dec 2024       225,000    234,000 
   REPUBLIC OF GHANA  6.375%   11 Feb 2027       200,000    207,438 
   REPUBLIC OF GHANA  7.875%   11 Feb 2035       200,000    205,500 
   REPUBLIC OF GHANA  8.125%   26 Mar 2032       200,000    211,274 
   REPUBLIC OF GHANA  7.625%   16 May 2029       200,000    212,281 
   REPUBLIC OF GHANA  7.875%   26 Mar 2027       200,000    219,835 
   REPUBLIC OF GHANA  8.627%   16 Jun 2049       200,000    204,772 
   REPUBLIC OF GHANA  10.75%   14 Oct 2030       315,000    421,086 
   REPUBLIC OF GUATEMALA  6.125%   01 Jun 2050       400,000    527,504 
   REPUBLIC OF GUATEMALA  4.5%   03 May 2026       240,000    266,400 
   REPUBLIC OF INDONESIA  4.45%   15 Apr 2070       200,000    244,626 
   REPUBLIC OF INDONESIA  8.5%   12 Oct 2035       425,000    694,093 
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.95%   08 Jan 2046       250,000    359,910 
   REPUBLIC OF INDONESIA  7.75%   17 Jan 2038       700,000    1,098,902 
   REPUBLIC OF IRAQ  5.8%   15 Jan 2028       745,313    696,942 
   REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  6.5%   21 Jul 2045       300,000    483,375 
   REPUBLIC OF KENYA  7.25%   28 Feb 2028       200,000    224,282 
   REPUBLIC OF KENYA  6.875%   24 Jun 2024       285,000    311,981 
   REPUBLIC OF MOZAMBIQUE  1%   15 Sep 2031       247,000    226,064 
   REPUBLIC OF NAMIBIA  5.25%   29 Oct 2025       200,000    214,705 
   REPUBLIC OF NIGERIA  7.625%   28 Nov 2047       200,000    210,311 
   REPUBLIC OF NIGERIA  7.696%   23 Feb 2038       200,000    213,280 
   REPUBLIC OF NIGERIA  8.747%   21 Jan 2031       200,000    231,701 
   REPUBLIC OF NIGERIA  7.875%   16 Feb 2032       200,000    219,650 
   REPUBLIC OF NIGERIA  7.143%   23 Feb 2030       200,000    215,500 
   REPUBLIC OF NIGERIA  8.747%   21 Jan 2031       600,000    695,104 
   REPUBLIC OF PANAMA  8.875%   30 Sep 2027       161,000    232,244 
   REPUBLIC OF PANAMA  6.7%   26 Jan 2036       630,000    935,556 
   REPUBLIC OF PARAGUAY  6.1%   11 Aug 2044       245,000    327,996 
   REPUBLIC OF PERU  2.783%   23 Jan 2031       100,000    109,651 
   REPUBLIC OF PERU  2.78%   01 Dec 2060       215,000    216,935 
   REPUBLIC OF PERU  8.75%   21 Nov 2033       405,000    691,542 
   REPUBLIC OF PERU  8.2%   12 Aug 2026       990,000    371,513 
   REPUBLIC OF PERU  6.95%   12 Aug 2031       1,324,000    475,918 
   REPUBLIC OF PERU  5.625%   18 Nov 2050       610,000    959,225 
   REPUBLIC OF PERU  6.35%   12 Aug 2028       710,000    249,391 
   REPUBLIC OF PERU  6.9%   12 Aug 2037       1,937,000    660,335 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  2.95%   05 May 2045       375,000    394,935 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  2.65%   10 Dec 2045       225,000    227,833 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  5%   13 Jan 2037       210,000    276,990 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040       330,000    391,707 
   REPUBLIC OF SENEGAL  4.75%   13 Mar 2028       115,000    149,552 
   REPUBLIC OF SENEGAL  6.25%   23 May 2033       200,000    224,214 
   REPUBLIC OF SERBIA  2.125%   01 Dec 2030       200,000    197,660 
   REPUBLIC OF SERBIA  1.5%   26 Jun 2029       400,000    505,727 
   REPUBLIC OF SERBIA  3.125%   15 May 2027       100,000    137,331 
   REPUBLIC OF SERBIA  1.5%   26 Jun 2029       80,000    101,145 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  9%   31 Jan 2040       7,740,000    448,451 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  6.25%   31 Mar 2036       8,330,000    390,366 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  6.25%   08 Mar 2041       450,000    486,126 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  4.85%   30 Sep 2029       205,000    217,592 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8%   31 Jan 2030       19,592,500    1,272,042 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.25%   31 Mar 2032       4,165,000    255,277 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8%   31 Jan 2030       5,900,000    383,057 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.25%   31 Mar 2032       9,955,000    610,152 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.75%   31 Jan 2044       2,600,000    144,945 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.75%   31 Jan 2044       10,190,000    568,073 

 

192

 

 

   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.875%   28 Feb 2035       17,700,000    1,059,060 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  10.5%   21 Dec 2026       12,761,900    1,028,043 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  6.5%   28 Feb 2041       14,800,000    658,967 
   REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  7%   28 Feb 2031       10,080,000    587,970 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  6.35%   28 Jun 2024       200,000    120,800 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  5.75%   18 Apr 2023       250,000    158,628 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  6.85%   14 Mar 2024       210,000    126,000 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  7.85%   14 Mar 2029       400,000    228,300 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  5.875%   25 Jul 2022       210,000    144,232 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  6.85%   03 Nov 2025       300,000    177,915 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  6.2%   11 May 2027       200,000    112,908 
   REPUBLIC OF SRI LANKA  5.75%   18 Apr 2023       200,000    126,902 
   REPUBLIC OF TURKEY  6.125%   24 Oct 2028       200,000    213,190 
   REPUBLIC OF TURKEY  6.875%   17 Mar 2036       417,000    453,863 
   REPUBLIC OF TURKEY  4.875%   09 Oct 2026       415,000    419,321 
   REPUBLIC OF TURKEY  6%   25 Mar 2027       1,000,000    1,060,182 
   REPUBLIC OF TURKEY  7.25%   23 Dec 2023       200,000    218,420 
   REPUBLIC OF TURKEY  5.6%   14 Nov 2024       210,000    219,765 
   REPUBLIC OF TURKEY  6%   14 Jan 2041       200,000    197,020 
   REPUBLIC OF VENEZUELA  9.25%   07 May 2028       285,000    26,220 
   REPUBLIC OF VENEZUELA  11.95%   05 Aug 2031       640,000    58,880 
   REPUBLIC OF ZAMBIA  5.375%   20 Sep 2022       495,000    255,915 
   REPUBLIC OF ZAMBIA  8.97%   30 Jul 2027       270,000    141,692 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  7.625%   21 Mar 2036       705,000    1,141,226 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050       140,000    195,826 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  8.5%   15 Mar 2028       3,965,000    98,020 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  9.875%   20 Jun 2022       1,770,000    43,349 
   ROMANIA  4.625%   03 Apr 2049       170,000    280,555 
   ROMANIA  5.125%   15 Jun 2048       104,000    132,860 
   ROMANIA  6.125%   22 Jan 2044       108,000    152,323 
   ROMANIA  4.125%   11 Mar 2039       284,000    434,278 
   ROMANIA  4.625%   03 Apr 2049       102,000    168,333 
   ROMANIA  5.125%   15 Jun 2048       396,000    505,890 
   ROMANIA GOVERNMENT BOND  5%   12 Feb 2029       600,000    172,873 
   ROMANIA GOVERNMENT BOND  4.85%   22 Apr 2026       500,000    138,541 
   ROMANIA GOVERNMENT BOND  4.75%   24 Feb 2025       2,410,000    655,116 
   ROMANIA GOVERNMENT BOND  3.25%   29 Apr 2024       875,000    224,449 
   ROMANIA GOVERNMENT BOND  3.65%   24 Sep 2031       1,180,000    306,774 
   ROMANIAN LEU  FOREIGN CURRENCY       0    0 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.25%   10 May 2034       24,600,000    361,861 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  6%   06 Oct 2027       12,000,000    165,348 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  8.15%   03 Feb 2027       14,800,000    227,495 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.05%   19 Jan 2028       64,600,000    943,439 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  8.5%   17 Sep 2031       17,586,000    285,313 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.75%   16 Sep 2026       30,050,000    451,394 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.7%   23 Mar 2033       41,760,000    636,046 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  6.9%   23 May 2029       38,550,000    559,765 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.95%   07 Oct 2026       69,630,000    1,057,043 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.65%   10 Apr 2030       30,500,000    465,576 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.7%   16 Mar 2039       18,960,000    292,771 
   RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.15%   12 Nov 2025       23,300,000    340,727 
   RUSSIA I/L BOND   OFZ  2.5%   17 Jul 2030       28,806,602    393,057 
   RUSSIAN FEDERATION  5.1%   28 Mar 2035       600,000    758,352 
   RUSSIAN FEDERATION  12.75%   24 Jun 2028       35,000    59,850 
   RUSSIAN FEDERATION  5.875%   16 Sep 2043       400,000    577,040 
   RUSSIAN FEDERATION  12.75%   24 Jun 2028       90,000    153,900 
   RUSSIAN FEDERATION  5.25%   23 Jun 2047       200,000    276,750 
   RUSSIAN FEDERATION  5.1%   28 Mar 2035       200,000    252,784 
   RUSSIAN FEDERATION  5.625%   04 Apr 2042       400,000    556,052 
   RUSSIAN RUBLE  FOREIGN CURRENCY       1    0 
   S8A7JEAJ3 IRS BRL R F  5.44000  5.44%   02 Jan 2023       10,301,579    102,562 
   S8A7Y59Q1 IRS BRL R F  6.43000  6.43%   02 Jan 2025       9,378,095    84,501 
   S8A7ZUFA3 IRS BRL R F  6.52941  6.529%   04 Jan 2027       2,837,621    13,960 
   SAKA ENERGI INDONESIA PT  4.45%   05 May 2024       240,000    234,046 
   SASOL FINANCING USA LLC  5.875%   27 Mar 2024       350,000    371,525 
   SAUDI ARABIAN OIL CO  4.25%   16 Apr 2039       200,000    234,517 
   SAUDI INTERNATIONAL BOND  5.25%   16 Jan 2050       270,000    367,737 
   SAUDI INTERNATIONAL BOND  4.625%   04 Oct 2047       200,000    247,050 
   SAUDI INTERNATIONAL BOND  4.625%   04 Oct 2047       200,000    247,050 
   SAUDI INTERNATIONAL BOND  5.25%   16 Jan 2050       705,000    960,203 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY       44,231    33,466 
   SINOCHEM OVERSEAS CAPITA  6.3%   12 Nov 2040       105,000    145,988 
   SINOPEC GRP OVERSEA 2013  5.375%   17 Oct 2043       210,000    286,791 

 

193

 

 

   SINOPEC GRP OVERSEAS DEV  4.25%   12 Apr 2047       200,000    243,966 
   SOL  FOREIGN CURRENCY       109,504    30,272 
   SOUTHERN GAS CORRIDOR  6.875%   24 Mar 2026       285,000    344,366 
   SOUTHERN GAS CORRIDOR  6.875%   24 Mar 2026       200,000    241,660 
   STATE OF ISRAEL  3.875%   03 Jul 2050       200,000    240,039 
   STATE OF ISRAEL  4.5%   31 Dec 2099       200,000    264,476 
   STATE OF QATAR  4.4%   16 Apr 2050       205,000    267,064 
   STATE OF QATAR  4.4%   16 Apr 2050       200,000    260,550 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049       345,000    470,711 
   STATE OF QATAR  5.103%   23 Apr 2048       600,000    843,450 
   STATE OF QATAR  5.103%   23 Apr 2048       405,000    569,329 
   STATE OF QATAR  4.5%   23 Apr 2028       400,000    484,500 
   SUZANO AUSTRIA GMBH  3.75%   15 Jan 2031       200,000    212,200 
   SWAP BARCLAYS BANK COC  SWAP CASH COLLATERAL USD       10,000    10,000 
   SWAP BARCLAYS BANK COC  SWAP CASH COLLATERAL USD       (10,000)   (10,000)
   SWAP CCPC JP MORGAN COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL       400,000    400,000 
   SWAP HSBC BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD       (110,000)   (110,000)
   SWAP MORGAN STANLEY COC  SWAP CASH COLLATERAL USD       60,000    60,000 
   SWAPS BARCLAYS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD       (260,000)   (260,000)
   SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY       0    0 
   TBG GLOBAL PTE LTD  5.25%   10 Feb 2022       250,000    250,375 
   THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY       989,190    33,017 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  1.6%   17 Dec 2029       3,265,000    113,075 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.58%   17 Dec 2027       8,040,000    316,684 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.4%   17 Jun 2036       12,600,000    524,159 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  2.875%   17 Jun 2046       3,900,000    155,223 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  2.125%   17 Dec 2026       6,000,000    216,360 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  2.875%   17 Dec 2028       10,560,000    401,095 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.3%   17 Jun 2038       12,350,000    511,912 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  4.875%   22 Jun 2029       11,300,000    488,598 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.85%   12 Dec 2025       46,110,000    1,781,044 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.65%   20 Jun 2031       4,200,000    173,136 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.775%   25 Jun 2032       29,400,000    1,238,624 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  4.675%   29 Jun 2044       3,400,000    174,735 
   THAILAND GOVERNMENT BOND  3.625%   16 Jun 2023       10,500,000    377,841 
   THIRD PKSTAN INTL SUKUK  5.625%   05 Dec 2022       250,000    255,625 
   TITULOS DE TESORERIA  7.5%   26 Aug 2026       1,080,000,000    364,483 
   TITULOS DE TESORERIA  7.25%   18 Oct 2034       500,000,000    163,377 
   TITULOS DE TESORERIA  7.25%   26 Oct 2050       808,000,000    253,661 
   TITULOS DE TESORERIA  6%   28 Apr 2028       7,698,100,000    2,408,656 
   TITULOS DE TESORERIA  7.75%   18 Sep 2030       1,878,000,000    644,318 
   TITULOS DE TESORERIA  7%   30 Jun 2032       1,335,200,000    430,530 
   TRANSNET SOC LTD  9.5%   13 May 2021       7,700,000    527,651 
   TURK IHRACAT KR BK  8.25%   24 Jan 2024       200,000    216,500 
   TURKEY GOVERNMENT BOND  10.5%   11 Aug 2027       2,300,000    282,375 
   TURKEY GOVERNMENT BOND  10.6%   11 Feb 2026       4,590,000    577,417 
   TURKEY GOVERNMENT BOND  8.8%   27 Sep 2023       1,660,000    198,776 
   TURKEY GOVERNMENT BOND  11%   02 Mar 2022       500,000    64,413 
   TURKISH LIRA  FOREIGN CURRENCY       0    0 
   TURKIYE SINAI KALKINMA B  6%   23 Jan 2025       200,000    201,581 
   UKRAINE GOVERNMENT  18%   24 Mar 2021       634,000    22,712 
   UKRAINE GOVERNMENT  7.253%   15 Mar 2033       200,000    217,988 
   UKRAINE GOVERNMENT  17.25%   05 Jan 2022       1,395,000    51,758 
   UKRAINE GOVERNMENT  11.67%   22 Nov 2023       2,536,000    88,252 
   UKRAINE GOVERNMENT  6.75%   20 Jun 2026       395,000    531,777 
   UKRAINE GOVERNMENT  4.375%   27 Jan 2030       100,000    116,849 
   UKRAINE GOVERNMENT  7.375%   25 Sep 2032       250,000    274,688 
   UKRAINE GOVERNMENT  1%   31 May 2040       327,000    336,401 
   UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2027       145,000    164,416 
   UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2024       315,000    350,053 
   UKRAINE GOVERNMENT  9.75%   01 Nov 2028       215,000    264,515 
   UKRAINE GOVERNMENT  7.375%   25 Sep 2032       400,000    439,500 
   UKRAINE GOVERNMENT  8.994%   01 Feb 2024       210,000    237,577 
   UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC)  9.75%   22 Jan 2025       385,000    402,325 
   UNITED MEXICAN STATES  5.75%   12 Oct 2099       450,000    597,942 
   UNITED MEXICAN STATES  4.6%   23 Jan 2046       215,000    251,013 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322       3,100,000    7,391 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331       (2,200,000)   (2,474)
   US DOLLAR          (41,804)   (41,804)
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322       (2,000,000)   28,024 
   VALE OVERSEAS LIMITED  3.75%   08 Jul 2030       125,000    139,064 
   VEON HOLDINGS BV  3.375%   25 Nov 2027       305,000    313,421 
   YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY       (34,244,021)   (5,236,249)
   YUAN RENMINBI OFFSHORE  FOREIGN CURRENCY       34,602,467    5,326,202 
                     
      Total : EXHIBIT J - Emerging Markets Debt Fund    $158,693,976 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

194

 

 

EXHIBIT K - Long-Term Credit Fund

(Managed by Western Asset Management Company)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  3M COMPANY  3.7%   15 Apr 2050   140,000     $173,780 
   3M COMPANY  3.625%   15 Oct 2047   700,000       834,660 
   3M COMPANY  3.25%   26 Aug 2049   320,000       369,980 
   ABBOTT LABORATORIES  4.9%   30 Nov 2046   710,000       1,052,578 
   ABBVIE INC  4.05%   21 Nov 2039   1,780,000       2,154,200 
   ABBVIE INC  4.25%   21 Nov 2049   2,370,000       2,971,556 
   ABBVIE INC  4.55%   15 Mar 2035   415,000       524,687 
   ABBVIE INC  4.7%   14 May 2045   400,000       523,286 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.875%   16 Apr 2050   340,000       414,460 
   ABU DHABI GOVT INT L  1.7%   02 Mar 2031   960,000       959,405 
   ABU DHABI GOVT INT L  4.125%   11 Oct 2047   650,000       816,563 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.125%   30 Sep 2049   540,000       577,800 
   ACTIVISION BLIZZARD  2.5%   15 Sep 2050   450,000       439,828 
   ADVENT HEALTH SYSTEM  3.63%   01 Mar 2049   100,000       111,049 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.65%   01 Apr 2050   120,000       145,487 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.8%   15 Jun 2049   310,000       382,770 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.15%   15 Sep 2049   80,000       89,159 
   AETNA INC  3.875%   15 Aug 2047   360,000       429,363 
   AHS HOSPITAL CORP  5.024%   01 Jul 2045   160,000       222,589 
   AIA GROUP LTD  3.2%   16 Sep 2040   310,000       324,998 
   ALLSTATE CORP  4.2%   15 Dec 2046   225,000       297,146 
   ALPHABET INC  1.9%   15 Aug 2040   340,000       333,697 
   ALPHABET INC  2.05%   15 Aug 2050   360,000       343,595 
   ALPHABET INC  2.25%   15 Aug 2060   820,000       792,914 
   ALTRIA GROUP INC  3.875%   16 Sep 2046   70,000       73,940 
   ALTRIA GROUP INC  5.8%   14 Feb 2039   1,500,000       1,976,360 
   ALTRIA GROUP INC  5.95%   14 Feb 2049   1,540,000       2,157,477 
   ALTRIA GROUP INC  6.2%   14 Feb 2059   760,000       1,067,032 
   AMAZON.COM INC  2.5%   03 Jun 2050   1,060,000       1,099,825 
   AMERICAN INTL GROUP  3.4%   30 Jun 2030   110,000       126,044 
   AMERICAN INTL GROUP  6.25%   01 May 2036   330,000       477,656 
   AMERICAN INTL GROUP  4.75%   01 Apr 2048   380,000       506,994 
   AMERICAN MUNI PWR OHIO INC OH  6.27%   15 Feb 2050   600,000       851,934 
   AMGEN INC  3.15%   21 Feb 2040   440,000       484,356 
   AMGEN INC  4.663%   15 Jun 2051   236,000       321,914 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4.75%   10 Apr 2027   500,000       589,823 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4%   11 Sep 2027   230,000       264,109 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.7%   01 Feb 2036   305,000       387,438 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   1,020,000       1,326,235 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  5.55%   23 Jan 2049   300,000       426,562 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.439%   06 Oct 2048   280,000       348,521 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  5.8%   23 Jan 2059   1,970,000       3,032,583 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.375%   15 Apr 2038   230,000       284,785 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.6%   15 Apr 2048   520,000       658,009 
   ANTHEM INC  4.55%   01 Mar 2048   350,000       466,252 
   ANTHEM INC  5.85%   15 Jan 2036   145,000       200,658 
   ANTHEM INC  5.1%   15 Jan 2044   210,000       291,224 
   APACHE CORP  5.25%   01 Feb 2042   20,000       21,557 
   APACHE CORP  4.75%   15 Apr 2043   925,000       959,100 
   APPLE INC  2.65%   11 May 2050   730,000       774,783 
   APPLE INC  4.375%   13 May 2045   930,000       1,274,533 
   ARCELORMITTAL  7.25%   15 Oct 2039   70,000       98,218 
   ARCELORMITTAL  7%   01 Mar 2041   170,000       234,273 
   ARGENTINE PESO  FOREIGN CURRENCY   74,986       892 
   AT+T INC  3.1%   01 Feb 2043   2,150,000       2,182,182 
   AT+T INC  3.5%   01 Feb 2061   480,000       478,070 
   AT+T INC  3.5%   15 Sep 2053   438,000       438,643 
   AT+T INC  3.55%   15 Sep 2055   2,950,000       2,939,986 
   AT+T INC  4.35%   15 Jun 2045   737,000       851,516 
   AT+T INC  4.8%   15 Jun 2044   164,000       204,795 

 

195

 

 

 

   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  5.125%   01 Oct 2023   340,000        363,726 
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  3.95%   01 Jul 2024   290,000        306,287 
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  4.375%   01 May 2026   190,000        205,826 
   BANCO MERCANTIL DE NORTE  1%   31 Dec 2099   200,000        226,502 
   BANCO SANTANDER SA  2.746%   28 May 2025   200,000        213,505 
   BANCO SANTANDER SA  3.306%   27 Jun 2029   200,000        225,074 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Jan 2048   150,000        198,540 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Mar 2051   640,000        808,236 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   29 Apr 2031   80,000        85,741 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   19 Jun 2041   1,590,000        1,656,616 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2031   640,000        648,461 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2051   300,000        312,922 
   BANK OF AMERICA CORP  5%   21 Jan 2044   70,000        98,259 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2029   710,000        845,430 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   370,000        435,798 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Mar 2050   480,000        629,748 
   BAPTIST HEALTHCARE  3.54%   15 Aug 2050   230,000        256,576 
   BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   410,000        471,003 
   BARCLAYS PLC  1%   20 Jun 2030   900,000        1,079,626 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.7%   30 May 2041   100,000        144,687 
   BARRICK PD AU FIN PTY LT  5.95%   15 Oct 2039   1,025,000        1,475,727 
   BAT CAPITAL CORP  3.734%   25 Sep 2040   470,000        490,229 
   BAT CAPITAL CORP  3.984%   25 Sep 2050   260,000        271,320 
   BAT CAPITAL CORP  4.39%   15 Aug 2037   10,000        11,233 
   BAT CAPITAL CORP  4.54%   15 Aug 2047   50,000        55,523 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.669%   06 Jun 2047   380,000        498,962 
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  6.125%   01 Apr 2036   1,028,000        1,521,524 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.2%   15 Aug 2048   1,600,000        2,112,854 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  4.125%   24 Feb 2042   365,000        473,172 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  5%   30 Sep 2043   40,000        58,837 
   BLACKSTONE HOLDINGS FINA  6.25%   15 Aug 2042   120,000        178,073 
   BNP PARIBAS  1%   13 Jan 2031   610,000        665,649 
   BNP PARIBAS  4.4%   14 Aug 2028   260,000        308,118 
   BOEING CO  5.93%   01 May 2060   830,000        1,177,433 
   BOEING CO  6.875%   15 Mar 2039   540,000        736,008 
   BOEING CO  3.3%   01 Mar 2035   350,000        349,603 
   BOEING CO  3.9%   01 May 2049   350,000        371,424 
   BOEING CO  3.95%   01 Aug 2059   730,000        781,288 
   BON SECOURS MERCY  3.205%   01 Jun 2050   550,000        587,354 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3%   24 Feb 2050   2,820,000        2,895,381 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.125%   15 Jun 2039   200,000        254,831 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.25%   26 Oct 2049   700,000        946,614 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   415,000        600,249 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.35%   15 Nov 2047   70,000        94,281 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.55%   13 Nov 2050   410,000        418,588 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  9.625%   15 Dec 2030   270,000        447,981 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  4.25%   08 Nov 2049   340,000        409,288 
   BROADCOM INC  4.15%   15 Nov 2030   240,000        277,863 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.55%   01 Sep 2044   350,000        472,761 
   BURLINGTON RESOURCES LLC  7.4%   01 Dec 2031   30,000        44,909 
   CALIFORNIA INSTITUTE OF  4.7%   01 Nov 2111   200,000        277,533 
   CALIFORNIA INSTITUTE OF  3.65%   01 Sep 2119   500,000        567,765 
   CALIFORNIA ST  7.3%   01 Oct 2039   1,845,000        3,045,412 
   CAMERON LNG LLC  3.701%   15 Jan 2039   400,000        451,043 
   CANADIAN NATL RESOURCES  6.25%   15 Mar 2038   370,000        496,853 
   CARLYLE FINANCE LLC  5.65%   15 Sep 2048   180,000        234,074 
   CARLYLE FINANCE SUB LLC  3.5%   19 Sep 2029   170,000        186,831 
   CARLYLE HOLDINGS II FIN  5.625%   30 Mar 2043   370,000        477,518 
   CARRIER GLOBAL CORP  3.377%   05 Apr 2040   490,000        537,544 
   CARRIER GLOBAL CORP  3.577%   05 Apr 2050   640,000        716,174 
   CENTENE CORP  4.75%   15 Jan 2025   230,000        236,033 
   CENTENE CORP  4.25%   15 Dec 2027   100,000        106,000 
   CENTENE CORP  4.625%   15 Dec 2029   360,000        399,676 
   CENTENE CORP  3.375%   15 Feb 2030   540,000        568,129 
   CENTENE CORP  3%   15 Oct 2030   450,000        476,955 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  4.5%   01 Apr 2044   600,000        794,726 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  4.25%   01 Feb 2049   180,000        238,682 
   CHARLES SCHWAB CORP  1%   31 Dec 2099   620,000        610,343 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  6.484%   23 Oct 2045   1,865,000        2,637,967 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.75%   01 Apr 2048   180,000        235,520 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.125%   01 Jul 2049   580,000        707,898 
   CHEVRON USA INC  2.343%   12 Aug 2050   120,000        118,724 
   CHILDREN S HOSPITAL/DC  2.928%   15 Jul 2050   170,000        170,251 

 

196

 

 

   CI FINANCIAL CORP  3.2%   17 Dec 2030   570,000        583,257 
   CIGNA CORP  3.875%   15 Oct 2047   380,000        450,126 
   CIGNA CORP  3.2%   15 Mar 2040   160,000        175,447 
   CIGNA CORP  3.4%   15 Mar 2050   770,000        866,442 
   CIGNA CORP  4.8%   15 Aug 2038   1,000,000        1,302,839 
   CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   870,000        1,196,369 
   CITIGROUP INC  8.125%   15 Jul 2039   400,000        715,015 
   CITIGROUP INC  5.3%   06 May 2044   795,000        1,121,676 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   1,908,000        2,553,801 
   CITIGROUP INC  4.65%   23 Jul 2048   210,000        289,891 
   CITY OF HOPE/THE  5.623%   15 Nov 2043   490,000        702,410 
   CLEVELAND CLINIC FOUND  4.858%   01 Jan 2114   90,000        127,036 
   CLEVELAND ELECTRIC ILLUM  5.95%   15 Dec 2036   370,000        452,149 
   CME GROUP INC  4.15%   15 Jun 2048   230,000        310,859 
   COCA COLA CO/THE  2.5%   01 Jun 2040   70,000        74,560 
   COCA COLA CO/THE  2.6%   01 Jun 2050   70,000        73,865 
   COCA COLA CO/THE  2.5%   15 Mar 2051   340,000        350,372 
   COLGATE PALMOLIVE CO  3.7%   01 Aug 2047   784,000        1,015,974 
   COMCAST CORP  3.75%   01 Apr 2040   190,000        229,525 
   COMCAST CORP  3.969%   01 Nov 2047   240,000        300,941 
   COMCAST CORP  3.999%   01 Nov 2049   2,059,000        2,599,270 
   COMCAST CORP  3.9%   01 Mar 2038   170,000        208,051 
   COMCAST CORP  4.6%   15 Oct 2038   1,240,000        1,634,105 
   COMCAST CORP  4.7%   15 Oct 2048   560,000        782,395 
   COMCAST CORP  4.95%   15 Oct 2058   1,150,000        1,746,000 
   COMMONSPIRIT HEALTH  2.782%   01 Oct 2030   100,000        105,874 
   COMMONSPIRIT HEALTH  3.91%   01 Oct 2050   290,000        323,294 
   COMMONSPIRIT HEALTH  4.35%   01 Nov 2042   480,000        562,420 
   COMMONSPIRIT HEALTH  3.817%   01 Oct 2049   180,000        203,576 
   COMMONWEALTH BANK AUST  3.743%   12 Sep 2039   430,000        506,110 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4.35%   15 Nov 2045   1,165,000        1,518,842 
   COMMONWEALTH EDISON CO  3.75%   15 Aug 2047   20,000        24,078 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4%   01 Mar 2048   160,000        202,643 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4%   01 Mar 2049   180,000        230,422 
   COMMUNITY HEALTH NETWORK  3.099%   01 May 2050   840,000        848,396 
   CON EDISON CO OF NY INC  3%   01 Dec 2060   460,000        468,798 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.95%   01 Mar 2043   330,000        389,309 
   CONCHO RESOURCES INC  4.85%   15 Aug 2048   100,000        134,686 
   CONNECTICUT LIGHT + PWR  4.3%   15 Apr 2044   130,000        169,210 
   CONOCOPHILLIPS  5.9%   15 May 2038   250,000        360,631 
   CONSUMERS ENERGY CO  2.5%   01 May 2060   280,000        281,367 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  5.25%   04 Aug 2045   770,000        1,099,721 
   CORNING INC  3.9%   15 Nov 2049   250,000        306,567 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.6%   20 Apr 2030   200,000        204,939 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.75%   20 Apr 2032   290,000        301,404 
   COTTAGE HEALTH SYSTEM  3.304%   01 Nov 2049   290,000        326,729 
   CREDIT AGRICOLE SA  1%   29 Dec 2049   510,000        619,650 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   01 Apr 2031   550,000        647,335 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   530,000        577,700 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   250,000        281,308 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   250,000        278,438 
   CREDIT SUISSE USA INC  7.125%   15 Jul 2032   120,000        186,256 
   CURRENCY CONTRACT  MXN/USD            9,518 
   CVS HEALTH CORP  2.7%   21 Aug 2040   900,000        910,489 
   CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   765,000        1,029,966 
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   1,080,000        1,368,339 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   1,930,000        2,615,687 
   DEERE + COMPANY  2.875%   07 Sep 2049   520,000        577,400 
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025   480,000        513,052 
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.75%   20 Oct 2028   260,000        283,793 
   DEUTSCHE TELEKOM INT FIN  8.75%   15 Jun 2030   340,000        537,939 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.6%   15 Jul 2041   690,000        843,854 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5%   15 Jun 2045   1,000,000        1,177,875 
   DH EUROPE FINANCE II  3.25%   15 Nov 2039   220,000        250,568 
   DIVERSIFIED HEALTHCARE T  4.75%   01 May 2024   140,000        143,793 
   DOMINION ENERGY INC  5.95%   15 Jun 2035   985,000        1,380,248 
   DTE ELECTRIC CO  2.625%   01 Mar 2031   130,000        143,922 
   DTE ELECTRIC CO  3.75%   15 Aug 2047   280,000        350,913 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  5.3%   15 Feb 2040   555,000        790,610 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.2%   15 Aug 2049   970,000        1,104,204 
   DUKE ENERGY INDIANA LLC  3.25%   01 Oct 2049   220,000        249,161 
   DUKE ENERGY OHIO INC  4.3%   01 Feb 2049   420,000        543,199 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.45%   15 Mar 2029   240,000        278,779 

 

197

 

 

   DUKE UNIVERSITY HEALTH  3.92%   01 Jun 2047   130,000        159,745 
   EATON CORP  4.15%   02 Nov 2042   490,000        620,842 
   ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   400,000        484,200 
   ENERGY TRANSFER LP  6.125%   15 Dec 2045   140,000        165,382 
   ENERGY TRANSFER LP  5.3%   01 Apr 2044   360,000        389,025 
   ENERGY TRANSFER LP  5.95%   01 Oct 2043   90,000        101,948 
   ENERGY TRANSFER LP  6.625%   15 Oct 2036   60,000        72,884 
   ENERGY TRANSFER LP  7.5%   01 Jul 2038   30,000        39,880 
   ENERGY TRANSFER LP  4.9%   15 Mar 2035   130,000        143,125 
   ENERGY TRANSFER LP  5.8%   15 Jun 2038   340,000        390,593 
   ENERGY TRANSFER LP  6%   15 Jun 2048   440,000        518,466 
   ENERGY TRANSFER LP  4.95%   15 Jun 2028   490,000        564,781 
   ENERGY TRANSFER LP  5.25%   15 Apr 2029   410,000        478,699 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  1%   31 Dec 2099   330,000        301,125 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  1%   31 Dec 2099   560,000        532,000 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  1%   15 Feb 2078   150,000        151,574 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.7%   31 Jan 2051   980,000        1,078,764 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.95%   31 Jan 2060   1,140,000        1,261,935 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   920,000        1,404,139 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.85%   15 Mar 2044   180,000        223,299 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.1%   15 Feb 2045   100,000        129,937 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.9%   15 May 2046   220,000        280,016 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.25%   15 Feb 2048   150,000        175,872 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.8%   01 Feb 2049   240,000        302,921 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.2%   31 Jan 2050   290,000        340,693 
   EOG RESOURCES INC  4.95%   15 Apr 2050   590,000        799,712 
   EOG RESOURCES INC  4.375%   15 Apr 2030   140,000        170,150 
   EXELON CORP  4.05%   15 Apr 2030   170,000        201,158 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.227%   19 Mar 2040   670,000        834,384 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.327%   19 Mar 2050   330,000        432,054 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.452%   15 Apr 2051   230,000        262,864 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   80,000        98,672 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.995%   16 Aug 2039   280,000        303,922 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.095%   16 Aug 2049   150,000        162,609 
   FIDELITY + GUARANTY LIFE  5.5%   01 May 2025   390,000        455,130 
   FIRSTENERGY CORP  7.375%   15 Nov 2031   1,950,000        2,780,631 
   FIRSTENERGY CORP  5.35%   15 Jul 2047   680,000        846,257 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.15%   01 Oct 2049   260,000        299,661 
   FOMENTO ECONOMICO MEX  3.5%   16 Jan 2050   320,000        356,094 
   FORD MOTOR COMPANY  5.291%   08 Dec 2046   445,000        465,025 
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   1,130,000        1,549,593 
   FOX CORP  5.576%   25 Jan 2049   630,000        920,894 
   FREEPORT MCMORAN INC  5.45%   15 Mar 2043   300,000        373,500 
   GENERAL DYNAMICS CORP  4.25%   01 Apr 2040   680,000        885,161 
   GENERAL DYNAMICS CORP  4.25%   01 Apr 2050   190,000        258,447 
   GENERAL ELECTRIC CO  4.25%   01 May 2040   400,000        472,882 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.15%   07 Aug 2037   320,000        441,138 
   GENERAL ELECTRIC CO  5.875%   14 Jan 2038   2,376,000        3,220,284 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.875%   10 Jan 2039   1,570,000        2,311,169 
   GENERAL MOTORS CO  5.2%   01 Apr 2045   350,000        425,049 
   GENERAL MOTORS CO  6.75%   01 Apr 2046   560,000        806,813 
   GENERAL MOTORS CO  5.95%   01 Apr 2049   40,000        54,097 
   GILEAD SCIENCES INC  4.8%   01 Apr 2044   80,000        105,572 
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   1,230,000        1,630,240 
   GILEAD SCIENCES INC  4%   01 Sep 2036   250,000        301,928 
   GLAXOSMITHKLINE CAP INC  6.375%   15 May 2038   110,000        173,679 
   GLENCORE FINANCE CANADA  6%   15 Nov 2041   1,670,000        2,116,224 
   GLENCORE FINANCE CANADA  5.3%   25 Oct 2042   200,000        245,276 
   GLENCORE FUNDING LLC  1.625%   01 Sep 2025   130,000        133,742 
   GLENCORE FUNDING LLC  2.5%   01 Sep 2030   330,000        336,549 
   GLENCORE FUNDING LLC  3.875%   27 Oct 2027   20,000        22,538 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.8%   15 Mar 2030   440,000        517,729 

 

198

 

 

   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   1,820,000        2,784,893 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   500,000        783,083 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   23 Apr 2029   1,460,000        1,689,834 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.15%   22 May 2045   790,000        1,100,927 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   8,377,200        8,377,200 
   GUARDIAN LIFE INSURANCE  3.7%   22 Jan 2070   470,000        526,888 
   GUARDIAN LIFE INSURANCE  4.85%   24 Jan 2077   350,000        490,841 
   HACKENSACK MERIDIAN HLTH  2.875%   01 Sep 2050   220,000        226,986 
   HACKENSACK MERIDIAN HLTH  4.5%   01 Jul 2057   200,000        270,500 
   HACKENSACK MERIDIAN HLTH  4.211%   01 Jul 2048   250,000        317,340 
   HALLIBURTON CO  2.92%   01 Mar 2030   60,000        63,237 
   HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   1,430,000        1,699,947 
   HARTFORD HEALTHCARE CORP  3.447%   01 Jul 2054   400,000        421,990 
   HCA INC  5.5%   15 Jun 2047   280,000        373,999 
   HCA INC  4.125%   15 Jun 2029   220,000        255,218 
   HCA INC  5.125%   15 Jun 2039   190,000        243,121 
   HERSHEY COMPANY  2.65%   01 Jun 2050   210,000        222,486 
   HOME DEPOT INC  4.2%   01 Apr 2043   640,000        832,485 
   HOME DEPOT INC  4.25%   01 Apr 2046   260,000        344,922 
   HOME DEPOT INC  3.9%   15 Jun 2047   250,000        319,274 
   HONEYWELL INTERNATIONAL  2.8%   01 Jun 2050   820,000        898,048 
   HSBC HOLDINGS PLC  7.625%   17 May 2032   150,000        218,958 
   HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   260,000        380,470 
   HSBC HOLDINGS PLC  5.25%   14 Mar 2044   1,070,000        1,490,005 
   HUMANA INC  4.8%   15 Mar 2047   1,040,000        1,389,238 
   HUNTINGTON INGALLS INDUS  3.483%   01 Dec 2027   290,000        325,079 
   ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   480,000        516,581 
   INDIANA UNIV HEALTH INC  3.97%   01 Nov 2048   370,000        469,390 
   INTEL CORP  4.75%   25 Mar 2050   90,000        125,601 
   INTEL CORP  4.95%   25 Mar 2060   380,000        564,381 
   INTEL CORP  4.1%   19 May 2046   135,000        171,842 
   INTESA SANPAOLO SPA  3.875%   14 Jul 2027   320,000        351,191 
   INTESA SANPAOLO SPA  4.375%   12 Jan 2048   1,050,000        1,241,062 
   INTESA SANPAOLO SPA  4.7%   23 Sep 2049   400,000        501,927 
   JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQ  2.833%   01 Jan 2038   340,000        366,744 
   JOHNSON + JOHNSON  2.1%   01 Sep 2040   400,000        403,372 
   JOHNSON + JOHNSON  2.25%   01 Sep 2050   60,000        60,268 
   JOHNSON + JOHNSON  2.45%   01 Sep 2060   660,000        686,528 
   JOHNSON + JOHNSON  3.7%   01 Mar 2046   1,350,000        1,721,634 
   JOHNSON + JOHNSON  3.4%   15 Jan 2038   250,000        302,439 
   JOHNSON + JOHNSON  3.5%   15 Jan 2048   170,000        210,600 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.95%   01 Jun 2045   1,900,000        2,691,773 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Feb 2048   755,000        988,807 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Nov 2048   180,000        226,535 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2041   200,000        223,553 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   13 May 2031   400,000        438,636 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  4.15%   01 May 2047   190,000        247,460 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.266%   01 Nov 2049   410,000        469,652 
   KIMBERLY CLARK CORP  6.625%   01 Aug 2037   315,000        513,658 
   KINDER MORGAN ENER PART  5.625%   01 Sep 2041   150,000        182,981 
   KINDER MORGAN INC  5.2%   01 Mar 2048   760,000        966,616 
   KINDER MORGAN INC  5.3%   01 Dec 2034   975,000        1,201,567 
   KINDER MORGAN INC  5.55%   01 Jun 2045   210,000        269,877 
   KINDER MORGAN INC/DELAWA  7.8%   01 Aug 2031   50,000        71,404 
   KKR GROUP FINANCE CO III  5.125%   01 Jun 2044   830,000        1,089,496 
   KKR GROUP FINANCE CO VII  3.625%   25 Feb 2050   110,000        122,547 
   L3HARRIS TECH INC  4.854%   27 Apr 2035   910,000        1,189,440 
   L3HARRIS TECH INC  5.054%   27 Apr 2045   270,000        373,313 
   LAM RESEARCH CORP  2.875%   15 Jun 2050   200,000        215,505 
   LAM RESEARCH CORP  3.125%   15 Jun 2060   170,000        190,689 
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.5%   18 Aug 2026   910,000        973,786 
   LAS VEGAS SANDS CORP  2.9%   25 Jun 2025   110,000        115,108 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028   250,000        297,536 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.344%   09 Jan 2048   740,000        906,751 
   LOCKHEED MARTIN CORP  2.8%   15 Jun 2050   190,000        205,424 
   LOCKHEED MARTIN CORP  4.09%   15 Sep 2052   309,000        409,016 
   LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST  6.75%   01 Aug 2049   80,000        143,765 
   LOS ANGELES CA DEPT OF WTR   P  6.008%   01 Jul 2039   100,000        142,169 
   LOWE S COS INC  3%   15 Oct 2050   1,140,000        1,219,362 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.25%   15 Sep 2046   310,000        357,067 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.2%   03 Oct 2047   370,000        421,427 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.85%   01 Feb 2049   180,000        226,590 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  3.95%   01 Mar 2050   80,000        90,159 

 

199

 

 

   MARS INC  2.375%   16 Jul 2040   150,000        153,626 
   MARS INC  3.6%   01 Apr 2034   200,000        241,061 
   MARS INC  3.875%   01 Apr 2039   590,000        722,644 
   MARS INC  3.95%   01 Apr 2049   110,000        140,169 
   MARS INC  4.2%   01 Apr 2059   360,000        478,453 
   MASS INSTITUTE OF TECH  5.6%   31 Dec 2099   30,000        52,614 
   MASS INSTITUTE OF TECH  4.678%   31 Dec 2099   240,000        365,531 
*  MASS MUTUAL LIFE INS CO  4.9%   01 Apr 2077   440,000        604,440 
*  MASS MUTUAL LIFE INS CO  3.375%   15 Apr 2050   180,000        196,634 
   MASTERCARD INC  3.85%   26 Mar 2050   690,000        890,595 
   MAYO CLINIC  4.128%   15 Nov 2052   140,000        183,745 
   MCDONALD S CORP  6.3%   15 Oct 2037   445,000        670,107 
   MCDONALD S CORP  4.6%   26 May 2045   340,000        441,216 
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Mar 2047   280,000        363,815 
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Sep 2048   490,000        641,448 
   MCDONALD S CORP  3.625%   01 Sep 2049   280,000        328,585 
   MDC HOLDINGS INC  6%   15 Jan 2043   400,000        536,218 
   MDGH   GMTN BV  3.7%   07 Nov 2049   430,000        491,920 
   MEDSTAR HEALTH INC  3.626%   15 Aug 2049   240,000        273,881 
   MELCO RESORTS FINANCE  5.375%   04 Dec 2029   360,000        373,752 
   MEMORIAL SLOAN KETTERING  4.2%   01 Jul 2055   100,000        133,620 
   MERCK + CO INC  2.35%   24 Jun 2040   500,000        517,384 
   MERCK + CO INC  2.45%   24 Jun 2050   540,000        559,099 
   MERCK + CO INC  3.9%   07 Mar 2039   160,000        202,052 
   METHODIST HOSPITAL/THE  2.705%   01 Dec 2050   290,000        295,820 
*  METLIFE INC  6.5%   15 Dec 2032   385,000        582,471 
   MICROSOFT CORP  2.525%   01 Jun 2050   1,030,000        1,086,181 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   01 Aug 2048   580,000        709,145 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  4.25%   15 Jul 2049   160,000        214,821 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.15%   15 Apr 2050   270,000        310,396 
   MISSOURI ST HLTH   EDUCTNL FAC  3.652%   15 Aug 2057   330,000        417,054 
   MONDELEZ INTERNATIONAL  2.625%   04 Sep 2050   280,000        284,506 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jan 2031   720,000        783,902 
   MORGAN STANLEY  1%   24 Mar 2051   330,000        531,282 
   MORGAN STANLEY  3.95%   23 Apr 2027   660,000        763,058 
   MPLX LP  5.2%   01 Mar 2047   250,000        304,119 
   MPLX LP  4.7%   15 Apr 2048   90,000        106,729 
   MPLX LP  4.9%   15 Apr 2058   520,000        618,042 
   MPT OPER PARTNERSP/FINL  5%   15 Oct 2027   400,000        425,500 
   MPT OPER PARTNERSP/FINL  4.625%   01 Aug 2029   150,000        160,313 
   NASDAQ INC  2.5%   21 Dec 2040   300,000        296,129 
   NATWEST GROUP PLC  1%   27 Jan 2030   280,000        344,251 
   NESTLE HOLDINGS INC  3.9%   24 Sep 2038   150,000        188,045 
   NESTLE HOLDINGS INC  4%   24 Sep 2048   430,000        572,149 
   NEVADA POWER CO  3.7%   01 May 2029   410,000        479,019 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.081%   15 Jun 2039   210,000        220,765 
   NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH  7.102%   01 Jan 2041   700,000        1,143,030 
*  NEW YORK LIFE INSURANCE  4.45%   15 May 2069   330,000        443,424 
*  NEW YORK LIFE INSURANCE  3.75%   15 May 2050   510,000        610,079 
   NIKE INC  3.625%   01 May 2043   350,000        426,878 
   NIPPON LIFE INSURANCE  1%   23 Jan 2050   200,000        217,000 
   NISSAN MOTOR CO  4.345%   17 Sep 2027   660,000        728,988 
   NISSAN MOTOR CO  4.81%   17 Sep 2030   210,000        236,463 
   NOBLE ENERGY INC  4.95%   15 Aug 2047   160,000        227,878 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  3.155%   15 May 2055   110,000        119,945 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.8%   15 Aug 2043   120,000        148,599 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.05%   15 Aug 2052   70,000        89,112 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  3.942%   01 Nov 2047   205,000        249,955 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.15%   28 Feb 2048   150,000        190,568 
   NORTHERN STATES PWR MINN  3.6%   15 Sep 2047   400,000        492,869 
   NORTHERN STATES PWR MINN  2.9%   01 Mar 2050   450,000        507,412 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  5.25%   01 May 2050   580,000        862,192 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  4.03%   15 Oct 2047   1,160,000        1,455,474 
   NORTHWELL HEALTHCARE INC  4.26%   01 Nov 2047   120,000        143,974 
   NORTHWESTERN MUTUAL LIFE  3.85%   30 Sep 2047   960,000        1,130,602 
   NORTHWESTERN MUTUAL LIFE  3.625%   30 Sep 2059   420,000        487,997 
   NUCOR CORP  2.979%   15 Dec 2055   70,000        72,830 
   NVIDIA CORP  3.5%   01 Apr 2040   300,000        360,275 
   NVIDIA CORP  3.5%   01 Apr 2050   260,000        315,403 
   NY + PRESBYTERIAN HOSPIT  4.063%   01 Aug 2056   290,000        379,419 
   NYU HOSPITALS CENTER  3.38%   01 Jul 2055   200,000        209,276 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.7%   15 Feb 2023   78,000        77,926 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.1%   15 Feb 2047   30,000        24,524 

 

200

 

 

   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.4%   15 Aug 2049   150,000        126,420 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.2%   15 Mar 2040   1,295,000        1,282,050 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.5%   15 Jul 2044   170,000        144,075 
   OHIO ST UNIV  4.8%   01 Jun 2111   140,000        203,557 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  3.1%   15 Sep 2049   160,000        182,457 
   ORACLE CORP  4%   15 Jul 2046   965,000        1,184,499 
   ORLANDO HEALTH OBL GRP  4.089%   01 Oct 2048   290,000        357,873 
   OTIS WORLDWIDE CORP  3.112%   15 Feb 2040   140,000        152,032 
   OTIS WORLDWIDE CORP  3.362%   15 Feb 2050   270,000        312,336 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.5%   01 Feb 2031   330,000        331,205 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.3%   01 Aug 2040   70,000        69,864 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.5%   01 Aug 2050   150,000        149,087 
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.3%   01 Jun 2030   140,000        149,915 
   PAYPAL HOLDINGS INC  3.25%   01 Jun 2050   500,000        576,786 
   PEACEHEALTH OBLIGATED GR  4.787%   15 Nov 2048   100,000        134,418 
   PECO ENERGY CO  3%   15 Sep 2049   120,000        132,362 
   PEPPERDINE UNIV  3.301%   01 Dec 2059   400,000        426,851 
   PEPSICO INC  4.25%   22 Oct 2044   530,000        691,090 
   PEPSICO INC  3.375%   29 Jul 2049   90,000        109,208 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  7.375%   17 Jan 2027   320,000        396,029 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  6.9%   19 Mar 2049   260,000        329,550 
   PFIZER INC  2.55%   28 May 2040   80,000        85,447 
   PFIZER INC  2.7%   28 May 2050   210,000        225,605 
   PFIZER INC  4.125%   15 Dec 2046   140,000        183,459 
   PHILIP MORRIS INTL INC  6.375%   16 May 2038   395,000        602,672 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.458%   01 Oct 2062   670,000        891,328 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.96%   01 Aug 2046   805,000        1,100,121 
   PROLOGIS LP  2.125%   15 Oct 2050   250,000        232,057 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  4.6%   15 May 2044   160,000        208,732 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.7%   13 Mar 2051   270,000        327,602 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3%   10 Mar 2040   580,000        635,316 
   RAYMOND JAMES FINANCIAL  4.65%   01 Apr 2030   20,000        24,533 
   RAYMOND JAMES FINANCIAL  4.95%   15 Jul 2046   400,000        548,179 
   RAYTHEON TECH CORP  4.15%   15 May 2045   660,000        835,505 
   RAYTHEON TECH CORP  4.7%   15 Dec 2041   210,000        270,966 
   RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   565,000        736,766 
   RAYTHEON TECH CORP  4.05%   04 May 2047   190,000        236,690 
   RAYTHEON TECH CORP  4.45%   16 Nov 2038   200,000        252,190 
   RAYTHEON TECH CORP  4.625%   16 Nov 2048   150,000        203,640 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2030   243,054        98,437 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2035   738,844        269,678 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   09 Jul 2029   52,266        22,671 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   320,000        414,400 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5%   15 Jun 2045   830,000        1,012,600 
   REPUBLIC OF GHANA  7.625%   16 May 2029   200,000        212,281 
   REPUBLIC OF GHANA  8.95%   26 Mar 2051   280,000        291,788 
   REPUBLIC OF INDONESIA  4.35%   11 Jan 2048   520,000        618,922 
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.7%   30 Oct 2049   490,000        534,781 
   REPUBLIC OF PANAMA  3.87%   23 Jul 2060   430,000        506,329 
   REPUBLIC OF PANAMA  2.252%   29 Sep 2032   530,000        545,900 
   REPUBLIC OF PERU  2.783%   23 Jan 2031   290,000        317,988 
   REPUBLIC SERVICES INC  6.2%   01 Mar 2040   110,000        163,589 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050   210,000        293,740 
   REYNOLDS AMERICAN INC  6.15%   15 Sep 2043   40,000        51,754 
   REYNOLDS AMERICAN INC  8.125%   01 May 2040   730,000        1,074,226 
   RIO TINTO FIN USA LTD  5.2%   02 Nov 2040   305,000        446,659 
   S+P GLOBAL INC  2.3%   15 Aug 2060   270,000        256,969 
   S+P GLOBAL INC  1.25%   15 Aug 2030   110,000        108,442 
   S+P GLOBAL INC  2.5%   01 Dec 2029   60,000        65,442 
   S+P GLOBAL INC  3.25%   01 Dec 2049   330,000        385,540 
   SAN DIEGO G + E  3.32%   15 Apr 2050   140,000        159,159 
   SAN DIEGO G + E  4.5%   15 Aug 2040   470,000        598,167 
   SAN DIEGO G + E  3.75%   01 Jun 2047   100,000        117,067 
   SAN FRANCISCO CITY   CNTY CA P  3.303%   01 Nov 2039   160,000        170,794 
   SANDS CHINA LTD  5.4%   08 Aug 2028   450,000        526,685 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  5.625%   15 Sep 2045   889,000        1,212,850 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.25%   06 Apr 2050   510,000        578,302 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.55%   12 Aug 2043   135,000        179,361 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4%   10 May 2046   2,010,000        2,531,425 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.8%   15 Jul 2050   160,000        178,498 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  2.65%   15 Jul 2030   500,000        529,937 
   SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Feb 2050   450,000        511,116 
   SOUTHERN CAL EDISON  4.05%   15 Mar 2042   850,000        974,534 

 

201

 

 

   SOUTHERN CAL EDISON  3.6%   01 Feb 2045   555,000        613,171 
   SOUTHERN COPPER CORP  5.25%   08 Nov 2042   760,000        1,018,828 
   SOUTHERN NATURAL GAS  8%   01 Mar 2032   690,000        985,585 
   SOUTHERN NATURAL GAS  4.8%   15 Mar 2047   10,000        11,630 
   SOUTHWESTERN PUBLIC SERV  3.7%   15 Aug 2047   260,000        307,054 
   STATE OF ISRAEL  3.875%   03 Jul 2050   280,000        336,055 
   STATE OF ISRAEL  4.125%   17 Jan 2048   600,000        773,030 
   STATE OF QATAR  4.4%   16 Apr 2050   440,000        573,210 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   910,000        1,241,586 
   SUZANO AUSTRIA GMBH  7%   16 Mar 2047   200,000        266,752 
   SWAP CCPC BARCLAYS BANK COC  SWAP CASH COLLATERAL   520        520 
   T MOBILE USA INC  4.375%   15 Apr 2040   100,000        122,037 
   T MOBILE USA INC  4.5%   15 Apr 2050   310,000        382,349 
   T MOBILE USA INC  3%   15 Feb 2041   800,000        829,376 
   T MOBILE USA INC  3.3%   15 Feb 2051   830,000        853,929 
   TEACHERS INSUR + ANNUITY  3.3%   15 May 2050   450,000        490,375 
   TEACHERS INSUR + ANNUITY  4.27%   15 May 2047   300,000        375,139 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  7.045%   20 Jun 2036   200,000        298,319 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.213%   08 Mar 2047   415,000        531,951 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.665%   06 Mar 2038   310,000        372,149 
   TEVA PHARMACEUT FIN BV  3.65%   10 Nov 2021   240,000        243,000 
   TEVA PHARMACEUT FIN BV  2.95%   18 Dec 2022   50,000        49,875 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  7.125%   31 Jan 2025   200,000        221,060 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.2%   21 Jul 2021   570,000        568,575 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.8%   21 Jul 2023   40,000        39,604 
   TEXAS INSTRUMENTS INC  4.15%   15 May 2048   730,000        976,717 
   TEXAS INSTRUMENTS INC  3.875%   15 Mar 2039   750,000        935,183 
   TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU  3.922%   31 Dec 2049   130,000        148,222 
   TIME WARNER CABLE LLC  6.55%   01 May 2037   875,000        1,201,131 
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   630,000        933,621 
   TIME WARNER CABLE LLC  6.75%   15 Jun 2039   160,000        227,713 
   TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   590,000        912,670 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  5.4%   15 Aug 2041   150,000        190,267 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  3.25%   15 May 2030   140,000        156,883 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  3.95%   15 May 2050   220,000        248,838 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   30,000        39,324 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  4.6%   15 Mar 2048   40,000        48,563 
   TRAVELERS COS INC  4.6%   01 Aug 2043   285,000        399,239 
   TRAVELERS COS INC  4.1%   04 Mar 2049   310,000        408,199 
   TSMC GLOBAL LTD  1.375%   28 Sep 2030   1,040,000        1,020,987 
   UBS AG LONDON  4.5%   26 Jun 2048   880,000        1,239,942 
   UBS GROUP AG  1%   31 Dec 2099   960,000        1,052,400 
   UNICREDIT SPA  1%   02 Apr 2034   400,000        483,804 
   UNION PACIFIC CORP  3.839%   20 Mar 2060   720,000        891,242 
   UNION PACIFIC CORP  3.75%   05 Feb 2070   1,110,000        1,342,645 
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   2,685,000        3,188,464 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.75%   15 May 2040   80,000        86,786 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  6.5%   15 Jun 2037   810,000        1,295,860 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Mar 2043   250,000        327,424 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Jun 2048   290,000        387,248 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.45%   15 Dec 2048   170,000        234,444 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.5%   15 Aug 2039   10,000        11,896 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Aug 2059   1,040,000        1,346,473 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.767%   15 May 2115   200,000        280,694 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.858%   15 May 2112   606,000        869,774 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.131%   15 May 2045   445,000        538,739 
   UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED  3.006%   15 May 2050   250,000        265,323 
   UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED  3.256%   15 May 2060   450,000        506,142 
   UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED  3.706%   15 May 2120   280,000        298,998 
   UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN  4.179%   01 Sep 2117   490,000        653,082 
   UNIV SOUTHERN CALIFORIA  5.25%   01 Oct 2111   310,000        490,743 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   5,300,000        11,391 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   400,000        469 
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (16,100,000)       (47,797)
   US DOLLAR      475,006        475,006 
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   15,300,000        (146,128)
   US TREASURY N/B  1.25%   15 May 2050   220,000        199,581 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   9,130,000        8,550,816 
   US TREASURY N/B  1.125%   15 Aug 2040   120,000        113,606 
   US TREASURY N/B  0.625%   15 Aug 2030   660,000        643,500 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027   60,000        59,531 
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   1,310,000        1,305,702 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2050   1,070,000        1,065,988 

 

202

 

 

   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   (5,500,000)       49,305 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4%   22 Mar 2050   430,000        520,324 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.65%   20 Nov 2040   140,000        141,367 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.875%   20 Nov 2050   880,000        886,691 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3%   20 Nov 2060   310,000        313,113 
   VERIZON COMMUNICATIONS  6.55%   15 Sep 2043   100,000        160,736 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.522%   15 Sep 2048   3,327,000        4,338,681 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   15 Aug 2046   1,448,000        1,776,625 
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.25%   16 Mar 2037   520,000        704,699 
   VISA INC  2.7%   15 Apr 2040   390,000        425,736 
   VISA INC  2.05%   15 Apr 2030   240,000        256,685 
   VISA INC  4.3%   14 Dec 2045   1,110,000        1,520,409 
   VODAFONE GROUP PLC  6.15%   27 Feb 2037   170,000        245,093 
   VODAFONE GROUP PLC  5.25%   30 May 2048   490,000        682,545 
   WACHOVIA CORP  6.55%   15 Oct 2035   540,000        754,567 
   WALMART INC  4%   11 Apr 2043   720,000        925,025 
   WALMART INC  4.3%   22 Apr 2044   98,000        131,441 
   WALMART INC  4.05%   29 Jun 2048   350,000        474,966 
   WALMART INC  2.95%   24 Sep 2049   650,000        749,441 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.2%   15 Dec 2034   90,000        136,472 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.4%   15 Dec 2035   107,000        166,037 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.65%   15 Nov 2037   240,000        379,277 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  5.4%   01 Oct 2043   180,000        263,295 
   WASTE MANAGEMENT INC  4.1%   01 Mar 2045   280,000        351,207 
   WASTE MANAGEMENT INC  4.15%   15 Jul 2049   490,000        653,027 
   WEA FINANCE LLC/WESTFIEL  4.75%   17 Sep 2044   410,000        443,419 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   04 Apr 2031   370,000        452,345 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   04 Apr 2051   1,220,000        1,733,885 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Apr 2041   160,000        174,048 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.5%   01 Aug 2035   680,000        913,674 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.606%   15 Jan 2044   1,750,000        2,480,273 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.65%   04 Nov 2044   1,195,000        1,532,850 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   190,000        253,062 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   300,000        392,622 
   WESLEYAN UNIVERSITY  4.781%   01 Jul 2116   170,000        214,168 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  6.5%   01 Feb 2050   10,000        11,000 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  5.5%   15 Aug 2048   520,000        510,427 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.85%   01 Mar 2048   80,000        98,333 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.9%   15 Jan 2045   835,000        986,007 
   WILLIAMS COS INC  8.75%   15 Mar 2032   330,000        482,738 
   WILLIS KNIGHTON MED CTR  4.813%   01 Sep 2048   290,000        387,590 
   WISCONSIN POWER + LIGHT  3.65%   01 Apr 2050   110,000        130,363 
   WPX ENERGY INC  4.5%   15 Jan 2030   110,000        116,600 
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   835,000        1,251,788 
   YAMANA GOLD INC  4.625%   15 Dec 2027   610,000        666,954 
                     
      Total : EXHIBIT K - Long-Term Credit Fund       $358,011,692 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

203

 

 

EXHIBIT L - Long-Term Credit Fund

(Managed by Loomis, Sayles and Company)

 

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020 
  
Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value  
             (n/a)     
         Shares/         
         Par Value         
   ABBVIE INC  4.05%   21 Nov 2039   4,457,000      $ 5,393,971  
   ABBVIE INC  4.875%   14 Nov 2048   2,149,000      2,906,463  
   ABU DHABI CRUDE OIL  4.6%   02 Nov 2047   1,474,000      1,830,561  
   ACTIVISION BLIZZARD  2.5%   15 Sep 2050   1,122,000      1,096,639  
   ADVOCATE HEALTH CORP  4.272%   15 Aug 2048   1,167,000      1,526,568  
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.8%   15 Jun 2049   1,372,000      1,694,064  
   AETNA INC  6.75%   15 Dec 2037   391,000      595,080  
   ALABAMA POWER CO  4.15%   15 Aug 2044   1,657,000      2,102,202  
   ALPHABET INC  1.9%   15 Aug 2040   1,371,000      1,345,584  
   ALTRIA GROUP INC  5.95%   14 Feb 2049   2,085,000      3,235,242  
   AMAZON.COM INC  2.5%   03 Jun 2050   5,204,000      5,399,518  
   AMEREN ILLINOIS CO  4.15%   15 Mar 2046   882,000      1,117,556  
   AMEREN ILLINOIS CO  3.25%   15 Mar 2050   367,000      428,901  
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  6.375%   01 Mar 2035   539,000      810,311  
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  6.125%   30 Mar 2040   481,000      715,040  
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  4.375%   22 Apr 2049   1,010,000      1,293,992  
   AMERICAN INTL GROUP  4.375%   30 Jun 2050   346,000      453,041  
   AMERICAN INTL GROUP  4.5%   16 Jul 2044   2,789,000      3,573,777  
   AMGEN INC  3.15%   21 Feb 2040   1,906,000      2,098,144  
   AMGEN INC  4.663%   15 Jun 2051   775,000      1,057,134  
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  3.95%   10 Sep 2050   239,000      268,153  
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   4,006,000      5,208,724  
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.375%   15 Apr 2038   1,902,000      2,355,052  
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.6%   15 Apr 2048   3,548,000      4,489,644  
   ANTHEM INC  4.375%   01 Dec 2047   599,000      772,064  
   AON PLC  4.75%   15 May 2045   908,000      1,231,568  
   APPALACHIAN POWER CO  7%   01 Apr 2038   214,000      328,718  
   APPLE INC  3.85%   04 May 2043   2,162,000      2,731,462  
   APPLE INC  2.65%   11 May 2050   3,002,000      3,186,161  
   APPLE INC  2.4%   20 Aug 2050   1,177,000      1,204,570  
   APPLE INC  3.85%   04 Aug 2046   1,094,000      1,406,845  
   ARIZONA PUBLIC SERVICE  3.5%   01 Dec 2049   1,082,000      1,290,318  
   ASTRAZENECA PLC  6.45%   15 Sep 2037   489,000      754,707  
   AT+T INC  4.75%   15 May 2046   1,460,000      1,800,924  
   AT+T INC  3.5%   15 Sep 2053   8,338,000      8,350,238  
   AT+T INC  3.55%   15 Sep 2055   3,193,000      3,182,161  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   29 Apr 2031   4,586,000      4,915,084  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   19 Jun 2041   1,906,000      1,985,855  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2040   1,620,000      1,994,647  
   BANK OF AMERICA CORP  6.11%   29 Jan 2037   2,520,000      3,670,458  
   BAT CAPITAL CORP  3.984%   25 Sep 2050   569,000      593,774  
   BAT CAPITAL CORP  4.39%   15 Aug 2037   2,620,000      2,943,084  
   BECTON DICKINSON AND CO  4.669%   06 Jun 2047   262,000      344,021  
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  2.85%   15 May 2051   1,253,000      1,288,927  
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  2.85%   15 Oct 2050   1,385,000      1,483,295  
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.4%   15 May 2042   780,000      1,036,247  
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.2%   15 Aug 2048   1,388,000      1,832,901  
   BOEING CO  5.705%   01 May 2040   1,725,000      2,238,568  
   BOEING CO  5.805%   01 May 2050   2,354,000      3,244,153  
   BOEING CO  3.625%   01 Feb 2031   1,815,000      1,986,302  
   BP CAP MARKETS AMERICA  2.939%   04 Jun 2051   1,840,000      1,879,622  
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  4.7%   22 Jun 2047   249,000      260,017  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.125%   15 Jun 2039   2,019,000      2,572,523  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   403,000      582,892  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.55%   20 Feb 2048   722,000      1,007,106  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.35%   13 Nov 2040   1,339,000      1,373,652  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.55%   13 Nov 2050   661,000      674,845  
   BRIXMOR OPERATING PART  4.05%   01 Jul 2030   1,053,000      1,208,606  
   BROADCOM INC  4.15%   15 Nov 2030   3,502,000      4,054,483  
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.45%   15 Mar 2043   870,000      1,172,131  
   CALIFORNIA ST  7.3%   01 Oct 2039   1,470,000      2,426,426  
   CANADIAN PACIFIC RAILWAY  6.125%   15 Sep 2115   834,000      1,396,366  
   CARRIER GLOBAL CORP  3.377%   05 Apr 2040   345,000      378,475  
   CARRIER GLOBAL CORP  3.577%   05 Apr 2050   440,000      492,369  
   CATERPILLAR INC  3.25%   19 Sep 2049   1,275,000      1,495,625  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.7%   01 Apr 2051   711,000      738,341  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.375%   01 May 2047   1,561,000      1,948,293  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.75%   01 Apr 2048   635,000      830,861  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.8%   01 Mar 2050   907,000      1,083,321  

 

204

 

 

   CIGNA CORP  3.2%   15 Mar 2040   2,504,000       2,745,750  
   CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   859,000       1,181,242  
   CITIGROUP INC  1%   26 Mar 2041   776,000       1,092,700  
   CITIGROUP INC  1%   31 Mar 2031   1,041,000       1,262,376  
   CITIGROUP INC  1%   03 Jun 2031   1,612,000       1,718,167  
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   1,262,000       1,689,149  
   CITIGROUP INC  4.75%   18 May 2046   1,139,000       1,521,725  
   CMS ENERGY CORP  4.875%   01 Mar 2044   420,000       553,177  
   CMWLTH FING AUTH PA  3.864%   01 Jun 2038   1,705,000       2,002,113  
   COCA COLA CO/THE  2.6%   01 Jun 2050   2,564,000       2,705,561  
   COMCAST CORP  6.4%   15 May 2038   233,000       363,000  
   COMCAST CORP  4.049%   01 Nov 2052   1,937,000       2,477,364  
   COMCAST CORP  4.6%   15 Oct 2038   4,972,000       6,552,232  
   COMMONSPIRIT HEALTH  4.187%   01 Oct 2049   476,000       554,077  
   COMMONWEALTH EDISON CO  3%   01 Mar 2050   1,403,000       1,530,961  
   CON EDISON CO OF NY INC  3%   01 Dec 2060   393,000       400,516  
   CON EDISON CO OF NY INC  5.7%   15 Jun 2040   266,000       370,424  
   CON EDISON CO OF NY INC  4.2%   15 Mar 2042   133,000       161,540  
   CON EDISON CO OF NY INC  4.65%   01 Dec 2048   981,000       1,306,944  
   CON EDISON CO OF NY INC  3.7%   15 Nov 2059   910,000       1,052,640  
   CONOCOPHILLIPS  6.5%   01 Feb 2039   502,000       776,378  
   COTTAGE HEALTH SYSTEM  3.304%   01 Nov 2049   1,108,000       1,248,329  
   CSX CORP  6.22%   30 Apr 2040   446,000       686,000  
   CSX CORP  4.75%   15 Nov 2048   1,023,000       1,403,231  
   CUMMINS INC  2.6%   01 Sep 2050   1,626,000       1,659,388  
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   1,736,000       2,199,478  
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   2,757,000       3,736,503  
   CVS PASS THROUGH TR 2014  4.163%   11 Aug 2036   622,907       689,261  
   DELL INT LLC / EMC CORP  8.35%   15 Jul 2046   1,366,000       2,066,508  
   DENVER CO PUBLIC SCHS COPS  7.017%   15 Dec 2037   450,000       679,604  
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.6%   15 Jul 2041   903,000       1,104,349  
   DEVON ENERGY CORPORATION  5%   15 Jun 2045   732,000       862,204  
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2029   658,000       702,952  
   DOMINION ENERGY INC  5.95%   15 Jun 2035   2,510,000       3,517,181  
   DTE ELECTRIC CO  2.95%   01 Mar 2050   1,515,000       1,688,076  
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.7%   01 Dec 2047   881,000       1,063,869  
   DUKE ENERGY FLORIDA LLC  4.2%   15 Jul 2048   1,096,000       1,410,238  
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  4.15%   01 Dec 2044   2,021,000       2,564,659  
   DUKE UNIVERSITY  2.757%   01 Oct 2050   1,046,000       1,130,648  
   EDISON INTERNATIONAL  5.75%   15 Jun 2027   3,473,000       4,156,075  
   EMPRESA DE TRANSPORTE ME  4.7%   07 May 2050   423,000       532,295  
   ENERGY TRANSFER LP  5%   15 May 2050   507,000       549,027  
   ENERGY TRANSFER LP  7.5%   01 Jul 2038   1,178,000       1,565,943  
   ENERGY TRANSFER LP  6.05%   01 Jun 2041   1,253,000       1,467,456  
   ENERGY TRANSFER LP  6.25%   15 Apr 2049   750,000       907,169  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.7%   31 Jan 2051   842,000       926,856  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.1%   15 Feb 2045   2,327,000       3,023,639  
   ESTEE LAUDER CO INC  3.125%   01 Dec 2049   1,304,000       1,513,893  
   EXELON CORP  4.7%   15 Apr 2050   143,000       190,152  
   EXELON CORP  5.625%   15 Jun 2035   2,160,000       2,921,484  
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.452%   15 Apr 2051   3,111,000       3,555,524  
   FEDERAL REALTY INVESTMEN  4.5%   01 Dec 2044   716,000       843,702  
   FEDERAL REALTY INVESTMEN  3.5%   01 Jun 2030   1,206,000       1,335,348  
   FEDEX CORP  4.55%   01 Apr 2046   604,000       777,045  
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  5.45%   15 Jul 2044   842,000       1,068,383  
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.7%   01 Dec 2047   3,620,000       4,487,505  
   FOMENTO ECONOMICO MEX  3.5%   16 Jan 2050   682,000       758,926  
   FORD FOUNDATION/THE  2.815%   01 Jun 2070   1,485,000       1,590,007  
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4%   13 Nov 2030   1,394,000       1,463,700  
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   1,269,000       1,740,207  
   GE CAPITAL FUNDING LLC  4.4%   15 May 2030   789,000       930,096  
   GE CAPITAL INTL FUNDING  4.418%   15 Nov 2035   5,029,000       6,002,343  
   GENERAL ELECTRIC CO  6.15%   07 Aug 2037   1,074,000       1,480,569  
   GENERAL ELECTRIC CO  6.75%   15 Mar 2032   678,000       950,599  
   GENERAL MOTORS CO  6.25%   02 Oct 2043   1,320,000       1,780,640  
   GENERAL MOTORS CO  6.75%   01 Apr 2046   837,000       1,205,898  
   GENERAL MOTORS CO  5.95%   01 Apr 2049   52,000       70,326  
   GILEAD SCIENCES INC  2.6%   01 Oct 2040   3,775,000       3,811,377  
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   1,129,000       1,496,375  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.8%   08 Jul 2044   958,000       1,325,264  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   424,000       648,788  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   1,600,000       2,505,867  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   23 Apr 2039   1,341,000       1,714,325  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   10,351,957       10,351,957  
   HARTFORD FINL SVCS GRP  6.1%   01 Oct 2041   1,070,000       1,600,267  
   HARTFORD HEALTHCARE CORP  3.447%   01 Jul 2054   755,000       796,507  
   HESS CORP  7.3%   15 Aug 2031   927,000       1,212,850  
   HOME DEPOT INC  3.125%   15 Dec 2049   2,432,000       2,805,846  
   HOME DEPOT INC  3.35%   15 Apr 2050   1,348,000       1,604,220  
   HSBC HOLDINGS PLC  6.1%   14 Jan 2042   198,000       301,618  
   HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   1,624,000       2,376,475  
*  IBM CORP  2.85%   15 May 2040   1,635,000       1,759,186  

 

205

 

 

   ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   2,700,000       2,905,767  
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.757%   15 Nov 2048   641,000       875,232  
   INTEL CORP  4.75%   25 Mar 2050   2,938,000       4,100,163  
   INTEL CORP  3.25%   15 Nov 2049   1,192,000       1,334,153  
   JOHNSON + JOHNSON  2.1%   01 Sep 2040   2,484,000       2,504,938  
   JOHNSON + JOHNSON  3.4%   15 Jan 2038   1,027,000       1,242,418  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Nov 2048   1,600,000       2,013,649  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2051   3,509,000       3,906,983  
*  JPMORGAN CHASE + CO  5.4%   06 Jan 2042   1,125,000       1,674,596  
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.266%   01 Nov 2049   2,143,000       2,454,789  
   KINDER MORGAN ENER PART  6.5%   01 Feb 2037   2,160,000       2,803,290  
   LAM RESEARCH CORP  3.125%   15 Jun 2060   1,010,000       1,132,917  
   LIBERTY MUTUAL GROUP INC  3.95%   15 May 2060   837,000       999,044  
   LINCOLN NATIONAL CORP  7%   15 Jun 2040   1,073,000       1,641,762  
   LOCKHEED MARTIN CORP  2.8%   15 Jun 2050   839,000       907,111  
   LOWE S COS INC  3%   15 Oct 2050   3,353,000       3,586,420  
   LYB INT FINANCE III  4.2%   01 May 2050   2,211,000       2,576,567  
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  3.95%   01 Mar 2050   717,000       808,053  
   MARATHON PETROLEUM CORP  4.75%   15 Sep 2044   1,683,000       1,933,288  
   MASTERCARD INC  3.85%   26 Mar 2050   1,836,000       2,369,756  
   MCDONALD S CORP  3.7%   15 Feb 2042   882,000       1,034,367  
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Sep 2048   1,984,000       2,597,211  
   MERCK + CO INC  2.35%   24 Jun 2040   459,000       474,958  
*  METLIFE INC  6.4%   15 Dec 2066   1,277,000       1,651,722  
*  METLIFE INC  4.721%   15 Dec 2044   1,090,000       1,495,713  
   MICROSOFT CORP  2.525%   01 Jun 2050   8,878,000       9,362,245  
   MIDAMERICAN ENERGY CO  4.25%   15 Jul 2049   1,172,000       1,573,562  
   MONDELEZ INTERNATIONAL  2.625%   04 Sep 2050   692,000       703,136  
   MORGAN STANLEY  4.3%   27 Jan 2045   527,000       704,132  
   MPLX LP  5.5%   15 Feb 2049   1,427,000       1,879,092  
   MT SINAI HOSPITAL  3.737%   01 Jul 2049   847,000       970,610  
   NBCUNIVERSAL MEDIA LLC  5.95%   01 Apr 2041   2,771,000       4,232,170  
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  6.561%   15 Dec 2040   430,000       593,710  
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.131%   15 Jun 2042   1,010,000       1,046,239  
   NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN  5.724%   15 Jun 2042   465,000       714,524  
*  NEW YORK LIFE INSURANCE  4.45%   15 May 2069   281,000       377,582  
   NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO  5.427%   15 Mar 2039   600,000       825,198  
   NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO  3.19%   15 Feb 2043   1,830,000       1,995,578  
   NIKE INC  3.375%   27 Mar 2050   2,133,000       2,638,824  
   NISOURCE INC  1.7%   15 Feb 2031   1,485,000       1,477,569  
   NISOURCE INC  3.95%   30 Mar 2048   240,000       294,816  
   NISOURCE INC  5.95%   15 Jun 2041   857,000       1,225,244  
   NORFOLK SOUTHERN CORP  3.155%   15 May 2055   916,000       998,814  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  5.25%   01 May 2050   1,966,000       2,922,535  
   NUTRITION + BIOSCIENCES  3.268%   15 Nov 2040   1,060,000       1,139,075  
   NYU HOSPITALS CENTER  3.38%   01 Jul 2055   610,000       638,292  
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  3.1%   15 Sep 2049   1,434,000       1,635,275  
   ONEOK INC  7.15%   15 Jan 2051   989,000       1,365,856  
   ORACLE CORP  3.6%   01 Apr 2050   5,651,000       6,583,887  
   ORACLE CORP  5.375%   15 Jul 2040   719,000       1,031,949  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.15%   01 Jan 2026   950,000       1,012,133  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.5%   01 Jul 2040   920,000       1,028,322  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  4%   01 Dec 2046   2,532,000       2,630,114  
   PACIFICORP  4.125%   15 Jan 2049   1,523,000       1,958,184  
   PEPSICO INC  3.625%   19 Mar 2050   1,137,000       1,442,778  
   PERNOD RIC INTL FIN LLC  2.75%   01 Oct 2050   742,000       735,724  
   PERTAMINA PERSERO PT  6.5%   07 Nov 2048   337,000       471,843  
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  4.875%   17 Jul 2049   664,000       754,656  
   PFIZER INC  2.7%   28 May 2050   1,574,000       1,690,960  
   PFIZER INC  4.4%   15 May 2044   1,619,000       2,165,809  
   PHILIP MORRIS INTL INC  4.25%   10 Nov 2044   1,263,000       1,590,723  
   PHILLIPS 66  4.65%   15 Nov 2034   1,057,000       1,280,593  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.9%   15 Feb 2045   128,000       135,846  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  3.8%   15 Sep 2030   382,000       410,669  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  6.65%   15 Jan 2037   1,037,000       1,265,870  

 

206

 

 

   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.926%   01 Oct 2051   1,185,000       1,650,136  
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  3.287%   01 Aug 2069   689,000       736,148  
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4.125%   15 Apr 2030   708,000       846,970  
   PROGRESS ENERGY INC  7.75%   01 Mar 2031   2,256,000       3,361,858  
   PROGRESSIVE CORP  4.125%   15 Apr 2047   128,000       167,907  
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.935%   07 Dec 2049   568,000       690,146  
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  4.6%   15 May 2044   413,000       538,789  
   RAYTHEON TECH CORP  3.75%   01 Nov 2046   557,000       660,991  
   RAYTHEON TECH CORP  4.625%   16 Nov 2048   2,151,000       2,920,193  
   REPUBLIC OF CHILE  3.5%   25 Jan 2050   1,448,000       1,661,594  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  4.125%   15 May 2051   729,000       809,190  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5%   15 Jun 2045   2,125,000       2,592,500  
   REPUBLIC OF PANAMA  3.87%   23 Jul 2060   1,451,000       1,708,567  
   REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   15 May 2047   822,000       1,055,251  
   REPUBLIC OF PERU  2.78%   01 Dec 2060   981,000       989,829  
   REPUBLIC OF PERU  8.75%   21 Nov 2033   1,005,000       1,716,048  
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  2.95%   05 May 2045   1,374,000       1,447,040  
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040   1,655,000       1,964,470  
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050   1,564,000       2,187,661  
   REYNOLDS AMERICAN INC  5.7%   15 Aug 2035   1,000,000       1,263,849  
   ROCKEFELLER FOUNDATION  2.492%   01 Oct 2050   1,437,000       1,496,776  
   SAN DIEGO G + E  3.32%   15 Apr 2050   431,000       489,982  
   SAN DIEGO G + E  3.75%   01 Jun 2047   407,000       476,463  
   SAN DIEGO G + E  4.15%   15 May 2048   229,000       287,967  
   SAUDI ARABIAN OIL CO  3.25%   24 Nov 2050   634,000       642,919  
   SEMPRA ENERGY  6%   15 Oct 2039   1,456,000       2,088,303  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.25%   06 Apr 2050   1,017,000       1,153,201  
   SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Feb 2050   472,000       536,103  
   SOUTHERN CAL EDISON  4.05%   15 Mar 2042   1,037,000       1,188,931  
   SOUTHERN CAL EDISON  4.125%   01 Mar 2048   252,000       300,327  
   SOUTHERN POWER CO  4.95%   15 Dec 2046   439,000       527,604  
   STANFORD UNIVERSITY  2.413%   01 Jun 2050   697,000       720,477  
   STARBUCKS CORP  4.45%   15 Aug 2049   1,761,000       2,323,027  
   STATE OF ISRAEL  3.375%   15 Jan 2050   2,540,000       2,808,021  
   STATE OF QATAR  4.4%   16 Apr 2050   593,000       772,531  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.142%   23 Sep 2030   1,765,000       1,772,198  
   SUNCOR ENERGY INC  6.8%   15 May 2038   854,000       1,198,075  
   SYNGENTA FINANCE NV  5.676%   24 Apr 2048   693,000       (6,781 )
   SYSCO CORPORATION  6.6%   01 Apr 2050   1,158,000       1,783,508  
   T MOBILE USA INC  3%   15 Feb 2041   1,095,000       1,135,208  
   T MOBILE USA INC  3.3%   15 Feb 2051   737,000       758,248  
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.213%   08 Mar 2047   1,773,000       2,272,650  
   TENNESSEE GAS PIPELINE  7.625%   01 Apr 2037   522,000       740,175  
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   394,000       583,883  
   TIME WARNER CABLE LLC  5.5%   01 Sep 2041   2,433,000       3,126,045  
   TRAVELERS COS INC  4%   30 May 2047   1,433,000       1,859,501  
   TREASURY BILL  0.01%   28 Jan 2021   650,000       649,303  
   TREASURY BILL  0.01%   02 Dec 2021   1,500,000       1,498,595  
   TRUSTEES PRINCETON UNIV  2.516%   01 Jul 2050   1,248,000       1,308,124  
   UDR INC  2.1%   01 Aug 2032   1,237,000       1,260,852  
   UNION ELECTRIC CO  2.625%   15 Mar 2051   1,619,000       1,691,110  
   UNION PACIFIC CORP  3.75%   05 Feb 2070   716,000       866,067  
   UNION PACIFIC CORP  2.973%   16 Sep 2062   2,538,000       2,650,914  
   UNITED MEXICAN STATES  3.25%   16 Apr 2030   1,392,000       1,503,040  
   UNITED MEXICAN STATES  5%   27 Apr 2051   1,261,000       1,569,945  
   UNITED MEXICAN STATES  3.771%   24 May 2061   586,000       610,319  
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   2,234,000       2,652,897  
   UNITED MEXICAN STATES  4.6%   10 Feb 2048   1,929,000       2,261,772  
   UNITED PARCEL SERVICE  5.3%   01 Apr 2050   2,079,000       3,132,939  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.75%   15 May 2040   1,019,000       1,105,437  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  5.95%   15 Feb 2041   846,000       1,304,061  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Jun 2048   1,047,000       1,398,100  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.5%   15 Aug 2039   1,873,000       2,228,162  
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  5.946%   15 May 2045   400,000       581,140  
   UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED  3.006%   15 May 2050   855,000       907,403  
   UNIV SOUTHERN CALIFORIA  3.226%   31 Dec 2099   660,000       660,558  
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322   3,000,000       (11,327 )
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (2,400,000)      (4,590 )
   US DOLLAR      754,429       754,429  
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   9,000,000       (116,016 )
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   1,863,000       1,962,778  
   US TREASURY N/B  1.125%   15 Aug 2040   2,826,000       2,675,427  
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   7,984,000       7,957,803  
   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   (7,200,000)      89,525  
   VALE SA  5.625%   11 Sep 2042   911,000       1,220,749  
   VALERO ENERGY CORP  6.625%   15 Jun 2037   1,294,000       1,721,262  
   VENTAS REALTY LP  4.875%   15 Apr 2049   856,000       1,062,827  
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.875%   20 Nov 2050   3,006,000       3,028,856  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.75%   01 Nov 2041   3,102,000       4,100,703  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.272%   15 Jan 2036   4,027,000       4,994,609  
   VIACOMCBS INC  4.2%   19 May 2032   430,000       518,213  
   VIACOMCBS INC  4.375%   15 Mar 2043   1,393,000       1,645,785  

 

207

 

 

   VIATRIS INC  3.85%   22 Jun 2040   722,000       814,901  
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.45%   15 Dec 2050   633,000       636,987  
   VISA INC  2%   15 Aug 2050   685,000       654,212  
   VISA INC  4.3%   14 Dec 2045   697,000       954,708  
   VODAFONE GROUP PLC  4.875%   19 Jun 2049   2,945,000       3,935,703  
   WALMART INC  4.05%   29 Jun 2048   1,036,000       1,405,899  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  3.8%   13 May 2060   643,000       816,944  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.55%   15 Mar 2033   1,984,000       2,910,461  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.4%   15 Dec 2035   2,249,000       3,489,882  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   04 Apr 2051   1,347,000       1,914,379  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   2,493,000       3,320,439  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   1,303,000       1,705,289  
   WESLEYAN UNIVERSITY  4.781%   01 Jul 2116   400,000       503,925  
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.85%   01 Mar 2048   878,000       1,079,202  
   WILLIAMS COS INC  8.75%   15 Mar 2032   1,694,000       2,478,053  
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   131,000       196,388  
   XCEL ENERGY INC  6.5%   01 Jul 2036   1,444,000       2,168,645  
                     
      Total : EXHIBIT L - Long-Term Credit Fund     $ 539,865,883  

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

208

 

 

EXHIBIT M - Interest Income Fund

(Underlying assets managed by various investment companies)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2020

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets (Held At End of Year)

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,           (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value     (d) Cost     value  
                    (n/a)        
          Shares/         
          Par Value         
    3M COMPANY  3.375%   01 Mar 2029   24,000       $27,767 
    ABBVIE INC  3.8%   15 Mar 2025   203,000        226,381 
    ABBVIE INC  2.85%   14 May 2023   180,000        189,257 
    ABBVIE INC  4.25%   14 Nov 2028   253,000        303,325 
    ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   190,000        210,111 
    ABBVIE INC  3.85%   15 Jun 2024   61,000        67,182 
    ACTIVISION BLIZZARD  3.4%   15 Sep 2026   204,000        232,030 
    AEP TEXAS INC  2.4%   01 Oct 2022   55,000        56,733 
    AGILENT TECHNOLOGIES INC  3.05%   22 Sep 2026   200,000        218,242 
    AIR CANADA 2017 1AA PTT  3.3%   15 Jul 2031   77,194        75,531 
    ALABAMA POWER CO  5.2%   01 Jun 2041   22,000        29,972 
    ALABAMA POWER CO  3.55%   01 Dec 2023   66,000        71,793 
    ALABAMA POWER CO  2.45%   30 Mar 2022   76,000        77,881 
    ALIMENTATION COUCHE TARD  2.7%   26 Jul 2022   10,000        10,336 
    ALTRIA GROUP INC  4%   31 Jan 2024   125,000        137,245 
    ALTRIA GROUP INC  3.8%   14 Feb 2024   356,000        388,747 
    ALTRIA GROUP INC  4.4%   14 Feb 2026   369,000        428,435 
    ALTRIA GROUP INC  2.35%   06 May 2025   143,000        151,935 
    AMER AIRLINE 16 2 AA PTT  3.2%   15 Dec 2029   46,142        44,992 
    AMER AIRLINE 16 3 AA PTT  3%   15 Apr 2030   132,319        129,515 
    AMER AIRLINE 17 1 AA PTT  3.65%   15 Feb 2029   32,321        32,579 
    AMER AIRLINE 19 1AA PTT  3.15%   15 Aug 2033   144,785        141,878 
    AMER AIRLN 15 2 AA PTT  3.6%   22 Mar 2029   31,474        30,981 
    AMERICAN EXPRESS CREDIT  3.3%   03 May 2027   173,000        197,383 
    AMERICAN INTL GROUP  3.4%   30 Jun 2030   103,000        118,023 
    AMERICAN TOWER CORP  3.375%   15 Oct 2026   116,000        130,309 
    AMERICAN TOWER CORP  2.75%   15 Jan 2027   216,000        234,343 
    AMERICAN TOWER CORP  1.5%   31 Jan 2028   159,000        159,994 
    AMGEN INC  2.2%   21 Feb 2027   45,000        48,241 
    AMGEN INC  2.45%   21 Feb 2030   47,000        50,329 
    ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   256,000        289,375 
    ANHEUSER BUSCH INBEV FIN  3.65%   01 Feb 2026   81,000        91,751 
    ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.9%   23 Jan 2031   34,000        43,308 
    ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  3.5%   01 Jun 2030   452,000        523,580 
    AON CORP  4.5%   15 Dec 2028   202,000        243,780 
    AON CORP  3.75%   02 May 2029   105,000        122,493 
    AON CORP  2.8%   15 May 2030   42,000        45,821 
    APPLE INC  2.9%   12 Sep 2027   472,000        527,893 
    APPLIED MATERIALS INC  1.75%   01 Jun 2030   278,000        288,497 
    ARES CAPITAL CORP  4.25%   01 Mar 2025   328,000        355,555 
    ASTRAZENECA PLC  1.375%   06 Aug 2030   162,000        160,353 
    AT+T INC  0.01%   27 Nov 2022   1,000,000        991,575 
    AT+T INC  4.3%   15 Feb 2030   90,000        107,508 
    AT+T INC  2.25%   01 Feb 2032   59,000        59,851 
    AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033   193,000        197,852 
    AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029   98,000        116,881 
    ATLANTA GA WTR   WSTWTR REVENU  2.257%   01 Nov 2035   80,000        84,007 
    AUTODESK INC  4.375%   15 Jun 2025   85,000        97,207 
    BAE SYSTEMS HOLDINGS INC  3.8%   07 Oct 2024   190,000        211,284 
    BAE SYSTEMS HOLDINGS INC  3.85%   15 Dec 2025   192,000        217,731 
    BALTIMORE GAS + ELECTRIC  2.4%   15 Aug 2026   412,000        445,784 
    BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH  1%   15 Nov 2032   1,130,000        1,080,780 
    BANCO SANTANDER SA  2.706%   27 Jun 2024   600,000        640,666 
    BANK  1%   15 Feb 2061   330,000        374,524 
    BANK  1%   15 Dec 2052   241,000        249,472 
    BANK OF AMERICA CORP  4.2%   26 Aug 2024   6,000        6,717 
    BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   222,000        249,457 
    BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026   357,000        416,101 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Jan 2028   941,000        1,080,823 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Apr 2028   1,918,000        2,183,564 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jan 2022   126,000        126,153 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   965,000        1,030,900 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   13 Feb 2026   87,000        91,180 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   150,000        169,432 
    BANK OF NY MELLON CORP  1%   07 Feb 2028   195,000        222,662 
    BANK OF NY MELLON CORP  3.25%   16 May 2027   107,000        120,500 
    BARCLAYS PLC  3.2%   10 Aug 2021   673,000        684,097 
    BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023   1,142,000        1,192,173 
    BAT CAPITAL CORP  3.557%   15 Aug 2027   234,000        260,554 
    BAT CAPITAL CORP  3.215%   06 Sep 2026   100,000        110,137 
    BAT CAPITAL CORP  4.7%   02 Apr 2027   206,000        242,230 
    BFLD TRUST  1%   15 Oct 2034   435,000        430,637 
    BIOGEN INC  2.25%   01 May 2030   117,000        122,218 
    BNP PARIBAS  4.375%   28 Sep 2025   200,000        228,797 
    BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   200,000        213,185 
    BOEING CO  4.875%   01 May 2025   385,000        438,864 
    BOOKING HOLDINGS INC  4.1%   13 Apr 2025   275,000        311,875 
    BOSTON PROPERTIES LP  4.5%   01 Dec 2028   256,000        306,187 
    BOSTON SCIENTIFIC CORP  2.65%   01 Jun 2030   53,000        56,768 
    BP CAP MARKETS AMERICA  3.588%   14 Apr 2027   31,000        35,257 
    BP CAP MARKETS AMERICA  3.41%   11 Feb 2026   420,000        470,887 
    BPCE SA  2.7%   01 Oct 2029   269,000        289,213 
    BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   126,000        146,684 
    BROADCOM INC  5%   15 Apr 2030   179,000        217,595 
    BROADCOM INC  4.75%   15 Apr 2029   589,000        702,513 
    BROADCOM INC  4.7%   15 Apr 2025   223,000        255,551 
    BRTDCHBW8 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   65,000        1,211 
    BRTDD19G0 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   140,000        2,637 
    BRTDD19K1 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   100,000        1,825 
    BRTDD19N5 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   135,000        2,458 
    BRTDD19R6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   40,000        726 
    BRTDD19U9 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   65,000        1,041 
    BRTDD9U87 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   200,000        3,439 
    BRTM90Y12 IRS GBP R V 12MUKRPI  1%   15 Oct 2023   1,420,000        (93,397)
    BRTMJZAB8 IRS USD R V 12MUSCPI  1%   30 Oct 2028   2,525,000        (64,284)
    BRWAZWYU1 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Dec 2022   9,230,000        (12,004)
    BRWBP0XP2 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Dec 2022   4,530,000        (4,689)
    BRWBUMQQ4 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Aug 2030   755,000        (3,034)
    BRWCU9378 IRS GBP R V 12MUKRPI  1%   15 Dec 2030   750,000        3,397 
    BWAY MORTGAGE TRUST  2.809%   10 Mar 2033   641,581        666,588 

 

209

 

 

    BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2  1%   15 Oct 2036   497,432        498,360 
    BX TRUST  1%   15 Dec 2036   449,589        449,728 
    BX TRUST  2.843%   09 Mar 2044   750,000        782,605 
    CAMERON LNG LLC  2.902%   15 Jul 2031   288,000        315,399 
    CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   20,716        16,261 
    CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE  1%   15 Jan 2053   127,000        137,357 
    CAPITAL ONE BANK USA NA  1%   27 Jan 2023   500,000        508,582 
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.75%   09 Mar 2027   61,000        69,614 
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.65%   11 May 2027   128,000        146,747 
    CARRIER GLOBAL CORP  2.242%   15 Feb 2025   187,000        197,876 
    CC HOLDINGS GS V LLC/CRO  3.849%   15 Apr 2023   256,000        274,760 
    CENTERPOINT ENERGY RES  1.75%   01 Oct 2030   271,000        273,613 
    CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  1%   15 Jul 2032   1,023,169        1,023,556 
    CGRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.369%   13 Mar 2035   500,000        524,746 
    CHARLES SCHWAB CORP  3.2%   02 Mar 2027   63,000        70,510 
    CHARLES SCHWAB CORP  4%   01 Feb 2029   74,000        88,519 
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028   100,000        112,123 
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.2%   15 Mar 2028   364,000        419,957 
    CHENIERE CORP CHRISTI HD  7%   30 Jun 2024   380,000        443,754 
    CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   145,000        156,755 
    CIGNA CORP  4.125%   15 Nov 2025   122,000        140,547 
    CIGNA CORP  3.25%   15 Apr 2025   50,000        54,920 
    CIGNA CORP  3.5%   15 Jun 2024   40,000        43,704 
    CIGNA CORP  4.5%   25 Feb 2026   140,000        164,130 
    CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  3.96%   13 Oct 2030   203,000        245,162 
    CITIGROUP INC  3.875%   26 Mar 2025   96,000        107,137 
    CITIGROUP INC  3.4%   01 May 2026   1,498,000        1,686,115 
    CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2028   444,000        503,365 
    CITIGROUP INC  1%   24 Jan 2023   304,000        312,600 
    CITIGROUP INC  1%   24 Apr 2025   570,000        619,690 
    CITIGROUP INC  1%   04 Nov 2022   316,000        321,049 
    CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   214,000        244,668 
    COCA COLA CO/THE  2.9%   25 May 2027   65,000        72,495 
    COMCAST CORP  2.35%   15 Jan 2027   352,000        378,755 
    COMCAST CORP  3.3%   01 Feb 2027   261,000        294,456 
    COMCAST CORP  1.95%   15 Jan 2031   388,000        398,453 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.424%   10 Mar 2031   315,000        332,746 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.897%   10 Mar 2031   205,000        218,728 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   548,499        593,049 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.961%   10 Mar 2047   890,000        972,510 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.63%   10 Oct 2048   555,000        622,066 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.445%   10 Jul 2048   695,000        753,711 
    COMM MORTGAGE TRUST  4.228%   10 May 2051   515,000        611,335 
    CONCHO RESOURCES INC  4.3%   15 Aug 2028   19,000        22,462 
    CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   94,000        107,434 
    COX COMMUNICATIONS INC  3.35%   15 Sep 2026   219,000        246,076 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   250,000        263,068 
    CREDIT SUISSE GROUP AG  3.75%   26 Mar 2025   250,000        277,552 
    CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  2.256%   15 Aug 2037   517,000        535,523 
    CREDIT SUISSE NEW YORK  2.95%   09 Apr 2025   250,000        274,248 
    CROWN CASTLE INTL CORP  4.45%   15 Feb 2026   63,000        72,899 
    CROWN CASTLE INTL CORP  3.7%   15 Jun 2026   377,000        424,839 
    CROWN CASTLE INTL CORP  3.8%   15 Feb 2028   212,000        244,336 
    CROWN CASTLE INTL CORP  3.3%   01 Jul 2030   140,000        156,699 
    CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  4.052%   15 Mar 2052   325,000        381,719 
    CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.016%   15 Sep 2052   287,000        318,839 
    CSX CORP  2.6%   01 Nov 2026   92,000        100,591 
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR            14,437 
    CURRENCY CONTRACT  USD/GBP            (119,724)
    CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   40,000        42,793 
    CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   301,000        358,178 
    DAIMLER FINANCE NA LLC  2.125%   10 Mar 2025   285,000        299,300 
    DANSKE BANK A/S  5%   12 Jan 2022   250,000        260,990 
    DANSKE BANK A/S  1.226%   22 Jun 2024   959,000        970,216 
    DANSKE BANK A/S  1%   11 Sep 2026   350,000        351,580 
    DELL INT LLC / EMC CORP  5.85%   15 Jul 2025   300,000        360,245 
    DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   281,000        310,792 
    DELTA AIR LINES 2019 1AA  3.204%   25 Oct 2025   170,000        174,662 
    DEUTSCHE BANK AG  4.1%   13 Jan 2026   38,000        42,090 
    DEUTSCHE BANK NY  1%   24 Nov 2026   150,000        153,516 
    DIAMONDBACK ENERGY INC  2.875%   01 Dec 2024   439,000        461,455 
    DIAMONDBACK ENERGY INC  4.75%   31 May 2025   44,000        49,535 
    DISCOVER BANK  3.45%   27 Jul 2026   250,000        279,598 
    DISCOVER FINANCIAL SVS  4.5%   30 Jan 2026   179,000        206,804 
    DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.125%   15 May 2029   163,000        190,275 
    DOLLAR GENERAL CORP  3.5%   03 Apr 2030   142,000        163,012 
    DOW CHEMICAL CO/THE  4.55%   30 Nov 2025   6,000        7,021 
    DTE ELECTRIC CO  3.65%   15 Mar 2024   155,000        168,796 
    DTE ELECTRIC CO  3.375%   01 Mar 2025   305,000        336,855 
    DUKE ENERGY CAROLINAS  3.95%   15 Nov 2028   73,000        87,068 
    DUKE ENERGY CAROLINAS  2.45%   15 Aug 2029   126,000        135,787 
    DUKE ENERGY CAROLINAS  2.45%   01 Feb 2030   89,000        95,721 
    DUKE ENERGY FLORIDA LLC  3.8%   15 Jul 2028   140,000        164,321 
    DUKE ENERGY FLORIDA LLC  2.5%   01 Dec 2029   287,000        313,298 
    DUKE ENERGY FLORIDA LLC  1.75%   15 Jun 2030   115,000        117,588 
    DUKE ENERGY OHIO INC  3.8%   01 Sep 2023   40,000        43,214 
    DUKE ENERGY OHIO INC  3.65%   01 Feb 2029   193,000        223,599 
    DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.7%   01 Sep 2028   150,000        175,566 
    DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.45%   15 Mar 2029   206,000        239,286 
    DUPONT DE NEMOURS INC  4.493%   15 Nov 2025   334,000        389,895 
    DXC TECHNOLOGY CO  4%   15 Apr 2023   331,000        352,127 
    E TRADE FINANCIAL CORP  3.8%   24 Aug 2027   74,000        85,329 
    EASTERN ENERGY GAS  3.55%   01 Nov 2023   174,000        187,482 
    ECOLAB INC  4.8%   24 Mar 2030   2,000        2,552 
    ECOLAB INC  1.3%   30 Jan 2031   96,000        95,088 
    ECOPETROL SA  4.125%   16 Jan 2025   295,000        320,815 
    EDISON INTERNATIONAL  2.4%   15 Sep 2022   187,000        191,116 
    ELECTRONIC ARTS INC  4.8%   01 Mar 2026   68,000        80,890 
    ENERGY TRANSFER LP  4.9%   01 Feb 2024   6,000        6,567 
    ENERGY TRANSFER LP  4.05%   15 Mar 2025   65,000        71,305 
    ENERGY TRANSFER LP  4.75%   15 Jan 2026   59,000        66,758 
    ENERGY TRANSFER LP  5.95%   01 Dec 2025   116,000        136,843 
    ENERGY TRANSFER LP  3.9%   15 Jul 2026   66,000        72,321 
    ENTERGY LOUISIANA LLC  5.4%   01 Nov 2024   57,000        67,095 
    ENTERGY LOUISIANA LLC  4.95%   15 Jan 2045   131,000        144,565 
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029   101,000        111,958 
    EOG RESOURCES INC  4.375%   15 Apr 2030   91,000        110,597 
    EQUINIX INC  1.25%   15 Jul 2025   94,000        95,893 
    EQUINIX INC  1%   15 Sep 2025   231,000        231,640 
    EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   7,745,064        9,476,473 
    EURO-BUND FUTURE  MAR21  XEUR 20210308   (1,200,000)       4,625 
    EVERSOURCE ENERGY  2.9%   01 Oct 2024   60,000        64,752 
    EXELON CORP  2.45%   15 Apr 2021   10,000        10,039 
    FANNIE MAE  4%   25 Feb 2041   1,460,651        1,581,794 

 

210

 

 

    FANNIE MAE  4.5%   25 Jan 2041   1,479,505        1,644,985 
    FANNIE MAE  5.5%   25 May 2045   1,271,490        232,064 
    FANNIE MAE  1%   25 Aug 2046   636,900        639,643 
    FANNIEMAE ACES  1%   25 Mar 2028   405,000        461,941 
    FANNIEMAE ACES  3.143%   25 Apr 2029   480,000        549,864 
    FANNIEMAE ACES  2.444%   25 Oct 2029   265,000        291,261 
    FANNIEMAE STRIPS  0.01%   15 May 2029   1,155,000        1,049,598 
    FED HM LN PC POOL A32162  5%   01 Mar 2035   36,799        40,822 
    FED HM LN PC POOL A90196  4.5%   01 Dec 2039   18,679        20,685 
    FED HM LN PC POOL A93534  4%   01 Aug 2040   25,122        27,695 
    FED HM LN PC POOL A93851  4%   01 Sep 2040   55,365        60,785 
    FED HM LN PC POOL A94779  4%   01 Nov 2040   23,750        26,301 
    FED HM LN PC POOL A94977  4%   01 Nov 2040   28,774        31,990 
    FED HM LN PC POOL A95144  4%   01 Nov 2040   34,221        38,044 
    FED HM LN PC POOL A95923  4%   01 Oct 2040   32,893        36,568 
    FED HM LN PC POOL C00748  6%   01 Apr 2029   211        241 
    FED HM LN PC POOL C03608  3.5%   01 Dec 2040   0        0 
    FED HM LN PC POOL C03811  3.5%   01 Apr 2042   257,911        284,913 
    FED HM LN PC POOL G07106  3.5%   01 Aug 2042   56,064        61,319 
    FED HM LN PC POOL G07613  6%   01 Apr 2039   160,511        191,293 
    FED HM LN PC POOL G07642  5%   01 Oct 2041   65,288        75,822 
    FED HM LN PC POOL G07848  3.5%   01 Apr 2044   270,687        299,046 
    FED HM LN PC POOL G07922  3.5%   01 Jan 2044   535,162        587,695 
    FED HM LN PC POOL G08624  4%   01 Jan 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL G08672  4%   01 Oct 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL G08747  3%   01 Feb 2047   0        0 
    FED HM LN PC POOL G08756  3%   01 Apr 2047   0        0 
    FED HM LN PC POOL G15520  3%   01 Jul 2030   106,377        113,937 
    FED HM LN PC POOL G15601  2.5%   01 Jan 2029   68,117        71,215 
    FED HM LN PC POOL G16186  2.5%   01 Apr 2031   97,413        103,486 
    FED HM LN PC POOL G60018  4.5%   01 Dec 2043   132,511        149,320 
    FED HM LN PC POOL G60148  4.5%   01 Jul 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL G60198  4.5%   01 Sep 2044   0        0 
    FED HM LN PC POOL G60393  3.5%   01 Jan 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL G60718  3%   01 Sep 2046   113,743        122,780 
    FED HM LN PC POOL G60901  4%   01 Jul 2044   38,356        42,215 
    FED HM LN PC POOL G60968  3.5%   01 Mar 2047   161,817        174,992 
    FED HM LN PC POOL G61177  3%   01 Aug 2043   200,155        218,303 
    FED HM LN PC POOL G61178  3.5%   01 Oct 2047   131,883        146,257 
    FED HM LN PC POOL G61208  3.5%   01 Dec 2047   210,544        233,490 
    FED HM LN PC POOL G67702  4%   01 Jan 2047   0        0 
    FED HM LN PC POOL G67704  4%   01 Aug 2047   446,098        500,096 
    FED HM LN PC POOL J12438  4.5%   01 Jun 2025   108,082        115,076 
    FED HM LN PC POOL J31418  2.5%   01 May 2030   55,644        59,315 
    FED HM LN PC POOL J31689  3%   01 May 2030   117,290        126,140 
    FED HM LN PC POOL J32181  3%   01 Jul 2030   13,652        14,737 
    FED HM LN PC POOL J32204  2.5%   01 Jul 2030   19,781        20,903 
    FED HM LN PC POOL J32209  2.5%   01 Jul 2030   21,140        22,534 
    FED HM LN PC POOL J32436  3%   01 Aug 2030   13,331        14,322 
    FED HM LN PC POOL J32491  2.5%   01 Jul 2030   5,372        5,708 
    FED HM LN PC POOL Q00093  4%   01 Apr 2041   1,496        1,641 
    FED HM LN PC POOL Q00804  4.5%   01 May 2041   52,393        58,642 
    FED HM LN PC POOL Q00959  4.5%   01 May 2041   55,579        61,663 
    FED HM LN PC POOL Q03841  4%   01 Oct 2041   32,635        36,284 
    FED HM LN PC POOL Q04022  4%   01 Oct 2041   26,269        29,092 
    FED HM LN PC POOL Q07417  3.5%   01 Apr 2042   63,622        69,595 
    FED HM LN PC POOL Q08239  3.5%   01 May 2042   8,440        9,182 
    FED HM LN PC POOL Q08306  3.5%   01 May 2042   2,547        2,769 
    FED HM LN PC POOL Q10724  3.5%   01 Aug 2042   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q11750  3.5%   01 Oct 2042   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q11909  3.5%   01 Oct 2042   12,440        13,608 
    FED HM LN PC POOL Q12162  3.5%   01 Aug 2042   18,542        20,282 
    FED HM LN PC POOL Q14866  3%   01 Jan 2043   248,047        268,097 
    FED HM LN PC POOL Q16403  3%   01 Mar 2043   152,367        162,454 
    FED HM LN PC POOL Q16673  3%   01 Mar 2043   382,413        406,574 
    FED HM LN PC POOL Q17039  3%   01 Mar 2043   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q17122  3%   01 Apr 2043   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q18718  3.5%   01 Jun 2043   29,317        32,219 
    FED HM LN PC POOL Q20206  3.5%   01 Jul 2043   186,759        206,432 
    FED HM LN PC POOL Q21579  4%   01 Sep 2043   41,363        46,453 
    FED HM LN PC POOL Q24368  3.5%   01 Jan 2044   21,072        23,279 
    FED HM LN PC POOL Q25643  4%   01 Apr 2044   62,277        68,676 
    FED HM LN PC POOL Q26218  3.5%   01 May 2044   22,296        24,741 
    FED HM LN PC POOL Q27319  3.5%   01 Jul 2044   18,962        21,041 
    FED HM LN PC POOL Q27843  3.5%   01 Aug 2044   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q28604  3.5%   01 Sep 2044   16,148        17,919 
    FED HM LN PC POOL Q28605  3.5%   01 Sep 2044   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q28764  3.5%   01 Jun 2044   32,132        35,136 
    FED HM LN PC POOL Q30876  3.5%   01 Jan 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q31122  3.5%   01 Jan 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q33131  3.5%   01 May 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q34176  3.5%   01 Jun 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q34960  3.5%   01 Jul 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q36302  3.5%   01 Sep 2045   16,206        17,984 
    FED HM LN PC POOL Q36965  3.5%   01 Oct 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q37955  4%   01 Dec 2045   21,442        23,526 
    FED HM LN PC POOL Q37957  4%   01 Dec 2045   24,610        27,004 
    FED HM LN PC POOL Q38076  4%   01 Jan 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q44853  3%   01 Dec 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q45064  3%   01 Dec 2046   96,743        104,466 
    FED HM LN PC POOL Q45080  3%   01 Dec 2046   52,400        56,920 
    FED HM LN PC POOL Q45083  3%   01 Dec 2046   26,516        28,916 
    FED HM LN PC POOL Q46441  3%   01 Feb 2047   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q53113  3.5%   01 Jul 2047   0        0 
    FED HM LN PC POOL Q53630  3.5%   01 Jan 2048   26,103        28,941 
    FED HM LN PC POOL Q53648  3.5%   01 Jan 2048   47,064        51,645 
    FED HM LN PC POOL QA6226  3.5%   01 Jan 2050   65,251        71,085 
    FED HM LN PC POOL QB1158  3%   01 Jul 2050   4,726        5,227 
    FED HM LN PC POOL QB1479  3%   01 Jul 2050   43,411        47,854 
    FED HM LN PC POOL QB1486  3%   01 Jul 2050   9,494        10,504 
    FED HM LN PC POOL QB1488  3%   01 Jul 2050   4,674        5,169 
    FED HM LN PC POOL QB2339  3%   01 Aug 2050   30,312        33,522 
    FED HM LN PC POOL RA3282  3%   01 Aug 2050   570,861        622,568 
    FED HM LN PC POOL RA3313  3%   01 Aug 2050   402,604        431,820 
    FED HM LN PC POOL RB5028  3.5%   01 Jan 2040   314,185        332,055 
    FED HM LN PC POOL RB5034  3.5%   01 Feb 2040   38,434        40,573 
    FED HM LN PC POOL SC0111  3%   01 Jun 2038   517,341        545,191 
    FED HM LN PC POOL SD0478  4%   01 Jan 2045   491,234        542,186 
    FED HM LN PC POOL SD0479  3.5%   01 Jun 2050   192,983        208,300 
    FED HM LN PC POOL SD0480  3.5%   01 Jun 2045   553,586        610,671 
    FED HM LN PC POOL SD0482  3.5%   01 Oct 2045   1,326,321        1,452,282 
    FED HM LN PC POOL SD0483  3.5%   01 Aug 2050   181,799        199,013 
    FED HM LN PC POOL SD0485  3.5%   01 Mar 2046   570,559        617,735 
    FED HM LN PC POOL SD0486  3.5%   01 Sep 2046   136,969        146,559 

 

211

 

 

    FED HM LN PC POOL SD0487  3.5%   01 Aug 2050   624,943        681,847 
    FED HM LN PC POOL SD0489  4%   01 Apr 2048   375,224        420,645 
    FED HM LN PC POOL SD0490  4%   01 Jan 2045   1,485,540        1,628,917 
    FED HM LN PC POOL SD0491  3.5%   01 Aug 2049   1,406,047        1,558,125 
    FED HM LN PC POOL SD0492  4%   01 Aug 2048   485,656        537,566 
    FED HM LN PC POOL SD0493  3.5%   01 Jun 2048   337,153        367,758 
    FED HM LN PC POOL SD0494  3.5%   01 Jun 2049   1,082,569        1,192,622 
    FED HM LN PC POOL SD0495  3%   01 Sep 2050   3,407,789        3,579,923 
    FED HM LN PC POOL SD0496  3%   01 Feb 2047   19,854        21,575 
    FED HM LN PC POOL SD0498  3%   01 Jun 2044   2,033,839        2,207,187 
    FED HM LN PC POOL SD0499  3%   01 Aug 2050   705,759        761,841 
    FED HM LN PC POOL SD0500  3%   01 Aug 2050   1,444,960        1,583,141 
    FED HM LN PC POOL SD0501  3%   01 Aug 2050   1,251,455        1,381,698 
    FED HM LN PC POOL SD0502  3%   01 Aug 2050   1,862,615        2,007,350 
    FED HM LN PC POOL SD0503  4%   01 Apr 2048   656,650        731,243 
    FED HM LN PC POOL SD0504  4%   01 Jul 2047   530,785        578,340 
    FED HM LN PC POOL SD0506  3.5%   01 Mar 2050   901,768        980,292 
    FED HM LN PC POOL SD0507  4%   01 Sep 2045   2,389,644        2,692,462 
    FED HM LN PC POOL SD0508  3.5%   01 Jan 2048   813,355        891,935 
    FED HM LN PC POOL SD0519  3%   01 Aug 2050   691,434        755,015 
    FED HM LN PC POOL SD0520  4%   01 Jun 2050   350,918        385,268 
    FED HM LN PC POOL SD8084  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FED HM LN PC POOL V60696  3%   01 Jan 2030   25,118        26,900 
    FED HM LN PC POOL V60724  3%   01 Jan 2030   33,383        35,755 
    FED HM LN PC POOL V60770  2.5%   01 Mar 2030   51,403        54,843 
    FED HM LN PC POOL V60796  2.5%   01 May 2030   83,755        88,993 
    FED HM LN PC POOL V60840  3%   01 Jun 2030   222,664        239,121 
    FED HM LN PC POOL V60886  2.5%   01 Aug 2030   92,247        98,337 
    FED HM LN PC POOL V60902  2.5%   01 Aug 2030   75,542        80,528 
    FED HM LN PC POOL V60903  2.5%   01 Sep 2030   72,023        76,631 
    FED HM LN PC POOL V60904  2.5%   01 Sep 2030   138,683        147,340 
    FED HM LN PC POOL V60905  2.5%   01 Jul 2030   5,909        6,278 
    FED HM LN PC POOL V60909  3%   01 Aug 2030   21,892        23,589 
    FED HM LN PC POOL V81932  3.5%   01 Oct 2045   0        0 
    FED HM LN PC POOL V82209  3.5%   01 Feb 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL V82528  4%   01 Jul 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL V82553  4%   01 Aug 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL V82661  4%   01 Oct 2046   0        0 
    FED HM LN PC POOL V82781  3%   01 Dec 2046   241,007        258,104 
    FED HM LN PC POOL V82848  3%   01 Dec 2046   425,735        462,649 
    FED HM LN PC POOL ZA2471  3%   01 Sep 2037   28,832        30,226 
    FED HM LN PC POOL ZA2488  3%   01 Jan 2038   130,467        136,609 
    FED HM LN PC POOL ZT2088  4.5%   01 Jun 2049   182,114        197,400 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  4%   01 Sep 2028   1,380,000        1,711,218 
    FEDEX CORP  3.2%   01 Feb 2025   384,000        421,417 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Feb 2028   465,000        548,423 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.9%   25 Apr 2028   640,000        765,010 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2028   1,015,000        1,231,064 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Oct 2028   610,000        723,668 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.771%   25 Dec 2028   259,000        309,327 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Oct 2030   1,600,000        135,472 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.37%   25 Jul 2025   835,000        897,117 
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1.364%   25 Dec 2029   1,010,000        95,531 
    FIDELITY NATIONAL INFORM  3%   15 Aug 2026   68,000        75,664 
    FISERV INC  4.2%   01 Oct 2028   275,000        327,882 
    FISERV INC  3.2%   01 Jul 2026   48,000        53,769 
    FISERV INC  3.5%   01 Jul 2029   60,000        68,511 
    FISERV INC  2.65%   01 Jun 2030   211,000        228,285 
    FLAGSTAR MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2049   775,535        777,790 
    FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.25%   01 Jun 2024   120,000        129,196 
    FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.125%   01 Dec 2025   166,000        184,176 
    FNMA POOL 254693  5.5%   01 Apr 2033   96,904        112,822 
    FNMA POOL 305113  9.5%   01 Mar 2025   311        313 
    FNMA POOL 306419  9.5%   01 Mar 2025   9,946        9,984 
    FNMA POOL 324556  9.5%   01 Aug 2025   367        368 
    FNMA POOL 555424  1%   01 May 2033   267,632        311,433 
    FNMA POOL 677377  5.5%   01 Jan 2033   417,172        484,482 
    FNMA POOL 725206  1%   01 Feb 2034   149,230        173,985 
    FNMA POOL 725424  1%   01 Apr 2034   3,986        4,608 
    FNMA POOL 725946  1%   01 Nov 2034   70,116        82,042 
    FNMA POOL 735989  1%   01 Feb 2035   212,253        247,015 
    FNMA POOL 819967  5.5%   01 Apr 2035   79,798        93,668 
    FNMA POOL 889183  1%   01 Sep 2021   1        1 
    FNMA POOL 889466  1%   01 May 2038   88,505        104,799 
    FNMA POOL 889529  1%   01 Mar 2038   28,389        33,708 
    FNMA POOL 889974  1%   01 Sep 2035   17,783        20,532 
    FNMA POOL 889983  1%   01 Oct 2038   43,947        52,122 
    FNMA POOL 995113  1%   01 Sep 2036   11,694        13,681 
    FNMA POOL AB0686  4%   01 Jan 2036   122,002        134,150 
    FNMA POOL AB1226  4.5%   01 Jul 2040   34,916        39,068 
    FNMA POOL AB3314  4.5%   01 Jul 2041   14,108        15,648 
    FNMA POOL AB4307  4%   01 Jan 2042   186,198        205,230 
    FNMA POOL AB4530  4%   01 Feb 2042   0        0 
    FNMA POOL AB6194  2.5%   01 Sep 2027   51,088        53,890 
    FNMA POOL AB6768  3%   01 Oct 2042   0        0 
    FNMA POOL AB7755  3%   01 Jan 2043   0        0 
    FNMA POOL AB7846  3%   01 Feb 2043   0        0 
    FNMA POOL AB8446  2.5%   01 Feb 2028   10,177        10,636 
    FNMA POOL AB8830  3%   01 Mar 2043   0        0 
    FNMA POOL AB8870  2.5%   01 Apr 2028   26,875        28,424 
    FNMA POOL AB8923  3%   01 Apr 2043   181,298        193,228 
    FNMA POOL AB8924  3%   01 Apr 2043   119,537        127,403 
    FNMA POOL AB9564  3%   01 Jun 2043   26,347        28,814 
    FNMA POOL AD4059  5%   01 Apr 2040   105,958        123,209 
    FNMA POOL AD6391  4.5%   01 May 2025   192,354        204,775 
    FNMA POOL AD7992  4.5%   01 Jul 2040   65,139        73,141 
    FNMA POOL AD9136  4%   01 Aug 2040   0        0 
    FNMA POOL AE0028  1%   01 Oct 2039   345,843        412,140 
    FNMA POOL AE0113  1%   01 Jul 2040   0        0 
    FNMA POOL AE0823  1%   01 Sep 2040   27,609        32,400 
    FNMA POOL AE2873  4.5%   01 Aug 2040   26,306        29,537 
    FNMA POOL AE7535  4%   01 Oct 2040   0        0 
    FNMA POOL AE8407  4%   01 Nov 2040   0        0 
    FNMA POOL AH0006  4%   01 Dec 2040   0        0 
    FNMA POOL AH7036  4.5%   01 Mar 2041   33,982        38,157 
    FNMA POOL AJ3120  4.5%   01 Oct 2041   11,722        13,161 
    FNMA POOL AK7510  3.5%   01 Apr 2042   7,229        7,862 
    FNMA POOL AK9225  3.5%   01 Jun 2042   6,285        6,778 
    FNMA POOL AL1472  1%   01 May 2039   61,799        69,386 
    FNMA POOL AL1704  1%   01 May 2040   265,758        318,913 
    FNMA POOL AL1938  1%   01 Dec 2026   0        0 
    FNMA POOL AL2003  1%   01 Jun 2042   0        0 
    FNMA POOL AL2168  1%   01 Jun 2042   0        0 
    FNMA POOL AL2242  1%   01 Aug 2042   0        0 

 

212

 

 

    FNMA POOL AL2482  1%   01 Sep 2042   116,736        130,903 
    FNMA POOL AL2607  1%   01 Jul 2042   0        0 
    FNMA POOL AL2935  1%   01 Feb 2043   0        0 
    FNMA POOL AL3300  1%   01 Mar 2043   0        0 
    FNMA POOL AL4009  1%   01 Jul 2043   0        0 
    FNMA POOL AL4010  1%   01 Jul 2043   0        0 
    FNMA POOL AL4142  1%   01 Jun 2041   62,477        74,233 
    FNMA POOL AL4245  1%   01 Sep 2028   533,770        581,614 
    FNMA POOL AL4750  1%   01 Jan 2044   0        0 
    FNMA POOL AL5601  1%   01 Aug 2044   0        0 
    FNMA POOL AL6055  1%   01 Dec 2042   0        0 
    FNMA POOL AL6144  1%   01 Jan 2030   410,199        440,309 
    FNMA POOL AL6583  1%   01 Mar 2030   84,693        91,058 
    FNMA POOL AL6584  1%   01 Apr 2030   67,668        72,637 
    FNMA POOL AL6761  1%   01 May 2030   40,142        43,158 
    FNMA POOL AL6918  1%   01 Sep 2025   185        187 
    FNMA POOL AL7139  1%   01 Jul 2030   54,920        58,952 
    FNMA POOL AL7167  1%   01 Jan 2041   26,105        28,414 
    FNMA POOL AL7225  1%   01 Aug 2030   102,817        110,740 
    FNMA POOL AL7227  1%   01 Aug 2030   93,411        100,000 
    FNMA POOL AL7369  1%   01 Jan 2043   0        0 
    FNMA POOL AL7521  1%   01 Jun 2039   233,359        268,582 
    FNMA POOL AL7531  1%   01 Sep 2028   0        0 
    FNMA POOL AL7800  1%   01 Nov 2030   2,375        2,521 
    FNMA POOL AL7936  1%   01 Sep 2045   55,508        62,858 
    FNMA POOL AL9031  1%   01 Aug 2046   7,159        7,819 
    FNMA POOL AL9093  1%   01 Jun 2046   0        0 
    FNMA POOL AL9227  1%   01 Oct 2036   10,546        11,367 
    FNMA POOL AL9376  1%   01 Aug 2031   419,778        446,381 
    FNMA POOL AL9378  1%   01 Sep 2031   49,656        53,479 
    FNMA POOL AL9424  1%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL AL9501  1%   01 Nov 2045   35,739        40,472 
    FNMA POOL AL9593  1%   01 Dec 2046   0        0 
    FNMA POOL AL9920  1%   01 Feb 2047   313,243        343,812 
    FNMA POOL AO0777  3.5%   01 Apr 2042   36,178        39,310 
    FNMA POOL AO2114  4%   01 May 2042   51,024        56,246 
    FNMA POOL AO2881  3.5%   01 May 2042   3,454        3,717 
    FNMA POOL AO2961  4%   01 May 2042   148,562        163,753 
    FNMA POOL AO3048  3.5%   01 Jun 2042   4,210        4,572 
    FNMA POOL AO3107  3.5%   01 Jun 2042   0        0 
    FNMA POOL AO9707  3.5%   01 Jul 2042   11,086        12,057 
    FNMA POOL AP4100  3.5%   01 Sep 2042   0        0 
    FNMA POOL AP5205  2.5%   01 Sep 2027   31,049        32,453 
    FNMA POOL AQ0393  3.5%   01 Oct 2042   0        0 
    FNMA POOL AQ7127  3.5%   01 Dec 2042   0        0 
    FNMA POOL AR7568  3%   01 Mar 2043   103,862        110,633 
    FNMA POOL AR7576  3%   01 Mar 2043   132,341        141,090 
    FNMA POOL AR8630  3%   01 Apr 2043   187,932        200,298 
    FNMA POOL AR9218  3%   01 Mar 2043   159,506        169,758 
    FNMA POOL AS0190  2.5%   01 Aug 2028   71,626        75,763 
    FNMA POOL AS1453  3.5%   01 Jan 2044   0        0 
    FNMA POOL AS2676  3%   01 Jun 2029   247,232        264,913 
    FNMA POOL AS3031  3.5%   01 Aug 2044   0        0 
    FNMA POOL AS3034  3.5%   01 Aug 2044   0        0 
    FNMA POOL AS3220  3%   01 Sep 2029   142,914        153,133 
    FNMA POOL AS3355  3%   01 Sep 2029   0        0 
    FNMA POOL AS3594  3%   01 Oct 2029   48,835        52,501 
    FNMA POOL AS3753  3.5%   01 Nov 2029   655,801        717,337 
    FNMA POOL AS4308  4%   01 Feb 2045   0        0 
    FNMA POOL AS4485  2.5%   01 Feb 2030   7,813        8,297 
    FNMA POOL AS4488  2.5%   01 Feb 2030   8,595        9,042 
    FNMA POOL AS4688  2.5%   01 Mar 2030   51,303        54,664 
    FNMA POOL AS5403  2.5%   01 Jul 2030   23,012        24,474 
    FNMA POOL AS5405  2.5%   01 Jul 2030   4,298        4,537 
    FNMA POOL AS5459  3.5%   01 Jul 2045   0        0 
    FNMA POOL AS5548  2.5%   01 Aug 2030   41,635        44,280 
    FNMA POOL AS5614  2.5%   01 Aug 2030   58,526        62,362 
    FNMA POOL AS5616  2.5%   01 Aug 2030   103,247        109,548 
    FNMA POOL AS5622  3%   01 Aug 2030   71,407        76,908 
    FNMA POOL AS5623  3%   01 Aug 2030   79,667        85,541 
    FNMA POOL AS5707  3.5%   01 Aug 2030   13,539        14,673 
    FNMA POOL AS5708  3.5%   01 Aug 2030   59,414        65,061 
    FNMA POOL AS5714  3%   01 Sep 2030   55,780        60,077 
    FNMA POOL AS5728  3%   01 Sep 2030   72,473        77,916 
    FNMA POOL AS5786  2.5%   01 Sep 2030   52,164        55,474 
    FNMA POOL AS5872  2.5%   01 Sep 2030   66,003        70,326 
    FNMA POOL AS6008  4%   01 Oct 2045   0        0 
    FNMA POOL AS6009  4%   01 Oct 2045   0        0 
    FNMA POOL AS6115  2.5%   01 Nov 2030   58,265        61,870 
    FNMA POOL AS6116  2.5%   01 Nov 2030   58,776        61,969 
    FNMA POOL AS6141  2.5%   01 Nov 2030   62,541        66,634 
    FNMA POOL AS6142  2.5%   01 Nov 2030   58,065        61,687 
    FNMA POOL AS6233  4.5%   01 Nov 2045   3,746        4,114 
    FNMA POOL AS6662  4%   01 Feb 2046   0        0 
    FNMA POOL AS6879  3.5%   01 Mar 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7015  3.5%   01 Apr 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7020  4%   01 Apr 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7320  2.5%   01 Jun 2031   66,825        71,206 
    FNMA POOL AS7356  4%   01 Jun 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7365  3%   01 Jun 2046   5,939        6,418 
    FNMA POOL AS7383  3.5%   01 Jun 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7605  2.5%   01 Jul 2031   94,721        100,929 
    FNMA POOL AS7617  2.5%   01 Jul 2031   124,331        132,483 
    FNMA POOL AS7935  4%   01 Sep 2046   0        0 
    FNMA POOL AS7999  3%   01 Sep 2046   73,353        79,625 
    FNMA POOL AS8009  2.5%   01 Oct 2031   133,311        141,791 
    FNMA POOL AS8193  2.5%   01 Oct 2031   175,291        186,446 
    FNMA POOL AS8195  2.5%   01 Oct 2031   39,031        41,636 
    FNMA POOL AS8208  2.5%   01 Oct 2031   235,747        251,226 
    FNMA POOL AS8240  2.5%   01 Nov 2031   135,823        144,742 
    FNMA POOL AS8241  2.5%   01 Nov 2031   107,995        114,868 
    FNMA POOL AS8245  2.5%   01 Nov 2031   83,968        89,571 
    FNMA POOL AS8251  2%   01 Nov 2031   125,645        131,953 
    FNMA POOL AS8291  2%   01 Nov 2031   8,000        8,402 
    FNMA POOL AS8348  3%   01 Nov 2036   79,379        86,498 
    FNMA POOL AS8349  3%   01 Nov 2036   31,904        34,591 
    FNMA POOL AS8371  3.5%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL AS8387  2.5%   01 Nov 2031   54,892        57,788 
    FNMA POOL AS8486  3%   01 Dec 2046   348,460        378,410 
    FNMA POOL AS8553  3%   01 Dec 2036   95,060        103,731 
    FNMA POOL AS8792  3%   01 Feb 2047   208,144        226,211 
    FNMA POOL AS9316  2.5%   01 Mar 2032   52,994        56,467 
    FNMA POOL AS9317  2.5%   01 Mar 2032   49,104        52,223 
    FNMA POOL AS9318  2.5%   01 Mar 2032   88,880        94,394 

 

213

 

 

    FNMA POOL AS9319  2.5%   01 Mar 2032   95,479        100,786 
    FNMA POOL AS9321  2.5%   01 Mar 2032   82,171        87,656 
    FNMA POOL AT2037  3%   01 Apr 2043   62,314        66,142 
    FNMA POOL AT2040  3%   01 Apr 2043   233,151        248,565 
    FNMA POOL AT2043  3%   01 Apr 2043   142,316        151,725 
    FNMA POOL AT3121  3%   01 Apr 2028   23,279        24,775 
    FNMA POOL AT6033  3%   01 May 2028   24,958        26,562 
    FNMA POOL AT6144  4%   01 May 2042   0        0 
    FNMA POOL AT7267  3.5%   01 Sep 2043   0        0 
    FNMA POOL AT7940  3.5%   01 Jul 2043   0        0 
    FNMA POOL AT9667  3.5%   01 Jul 2043   0        0 
    FNMA POOL AU0613  3.5%   01 Aug 2043   0        0 
    FNMA POOL AU3032  3.5%   01 Aug 2043   0        0 
    FNMA POOL AU3270  3.5%   01 Aug 2043   0        0 
    FNMA POOL AU8774  3%   01 Oct 2028   55,899        59,831 
    FNMA POOL AV6577  4%   01 Mar 2044   0        0 
    FNMA POOL AV8080  3.5%   01 Jun 2044   0        0 
    FNMA POOL AV8711  3.5%   01 Mar 2029   398,381        434,036 
    FNMA POOL AW0937  3%   01 Apr 2029   175,692        188,246 
    FNMA POOL AW1247  3%   01 May 2029   140,114        150,357 
    FNMA POOL AW1281  3%   01 Jul 2029   24,731        26,367 
    FNMA POOL AW4229  3%   01 Jul 2029   124,963        134,103 
    FNMA POOL AW7541  4%   01 Aug 2046   0        0 
    FNMA POOL AW8154  3.5%   01 Jan 2042   7,990        8,686 
    FNMA POOL AW8166  3%   01 Feb 2027   0        0 
    FNMA POOL AX1321  3.5%   01 Sep 2029   140,925        154,149 
    FNMA POOL AX3298  3%   01 Aug 2030   14,510        15,657 
    FNMA POOL AX6255  4%   01 Dec 2044   0        0 
    FNMA POOL AX6435  3%   01 Jan 2030   87,029        93,010 
    FNMA POOL AX9700  3%   01 Jul 2030   15,683        16,862 
    FNMA POOL AX9701  3%   01 Jul 2030   67,983        72,979 
    FNMA POOL AY0299  4%   01 Dec 2044   0        0 
    FNMA POOL AY0828  2.5%   01 May 2030   26,373        28,100 
    FNMA POOL AY2953  3.5%   01 May 2045   0        0 
    FNMA POOL AY3416  2.5%   01 Apr 2030   48,138        51,185 
    FNMA POOL AY8218  4%   01 May 2045   0        0 
    FNMA POOL AZ0625  4%   01 May 2045   0        0 
    FNMA POOL AZ2170  2.5%   01 Jul 2030   26,768        28,522 
    FNMA POOL AZ2297  3%   01 Jul 2030   9,754        10,414 
    FNMA POOL AZ4777  3.5%   01 Oct 2045   0        0 
    FNMA POOL AZ5719  3%   01 Sep 2030   29,901        31,795 
    FNMA POOL AZ7833  3%   01 Aug 2030   13,219        14,265 
    FNMA POOL AZ8597  3%   01 Aug 2030   6,653        7,102 
    FNMA POOL AZ9243  4%   01 Oct 2045   0        0 
    FNMA POOL BA2889  4%   01 Nov 2045   0        0 
    FNMA POOL BA2924  4%   01 Dec 2045   0        0 
    FNMA POOL BC1154  3.5%   01 Jun 2046   0        0 
    FNMA POOL BC2628  2.5%   01 Nov 2031   15,246        16,264 
    FNMA POOL BC2629  2.5%   01 Nov 2031   12,632        13,461 
    FNMA POOL BC2631  2.5%   01 Nov 2031   24,404        25,923 
    FNMA POOL BC2777  2.5%   01 Aug 2031   2,010        2,139 
    FNMA POOL BC5646  3.5%   01 Jul 2046   0        0 
    FNMA POOL BC7299  3.5%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL BC9040  2%   01 Nov 2031   41,630        43,723 
    FNMA POOL BD0734  4%   01 Jun 2046   0        0 
    FNMA POOL BD2417  3.5%   01 May 2047   215,825        236,888 
    FNMA POOL BD5056  3%   01 Feb 2047   0        0 
    FNMA POOL BD8477  3.5%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL BD8963  3%   01 Nov 2046   12,234        13,296 
    FNMA POOL BD9583  4%   01 Dec 2046   0        0 
    FNMA POOL BE1534  3.5%   01 Feb 2047   113,836        124,945 
    FNMA POOL BE1896  3%   01 Dec 2036   68,336        73,654 
    FNMA POOL BE1932  3.5%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL BE2103  3.5%   01 Dec 2046   82,860        91,004 
    FNMA POOL BE2862  4%   01 Dec 2046   0        0 
    FNMA POOL BE3188  3.5%   01 Feb 2047   0        0 
    FNMA POOL BE3963  2.5%   01 Jan 2032   0        0 
    FNMA POOL BE4913  3.5%   01 Jan 2047   0        0 
    FNMA POOL BE5312  4%   01 Jan 2047   0        0 
    FNMA POOL BE7553  3%   01 Feb 2047   0        0 
    FNMA POOL BE9375  3.5%   01 May 2047   70,004        76,115 
    FNMA POOL BF0056  6%   01 Jul 2039   75,910        87,580 
    FNMA POOL BH0158  3.5%   01 Mar 2047   29,741        32,031 
    FNMA POOL BH0398  4%   01 May 2047   120,769        132,310 
    FNMA POOL BH0567  3.5%   01 Jun 2047   58,618        64,340 
    FNMA POOL BH3401  4%   01 Jul 2047   111,109        122,075 
    FNMA POOL BH7067  4.5%   01 Dec 2047   149,732        166,271 
    FNMA POOL BH7993  4.5%   01 Sep 2047   25,095        27,549 
    FNMA POOL BH8026  4.5%   01 Oct 2047   22,793        25,332 
    FNMA POOL BH8027  4.5%   01 Oct 2047   47,300        51,565 
    FNMA POOL BJ2054  3.5%   01 Nov 2032   41,179        45,266 
    FNMA POOL BJ2096  3.5%   01 Jan 2033   26,996        29,673 
    FNMA POOL BJ3177  4.5%   01 Nov 2047   14,748        16,127 
    FNMA POOL BJ3218  4.5%   01 Dec 2047   23,971        26,221 
    FNMA POOL BJ5879  3.5%   01 Jan 2048   0        0 
    FNMA POOL BJ6316  4.5%   01 Feb 2048   48,018        52,517 
    FNMA POOL BJ8120  3.5%   01 Jan 2048   0        0 
    FNMA POOL BJ9437  4.5%   01 Mar 2048   36,942        40,833 
    FNMA POOL BJ9480  4.5%   01 Mar 2048   39,286        43,095 
    FNMA POOL BK2907  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL BK3988  4.5%   01 May 2048   37,196        40,811 
    FNMA POOL BK4471  4.5%   01 Jul 2048   22,315        24,835 
    FNMA POOL BK4689  4.5%   01 Jul 2048   84,591        96,998 
    FNMA POOL BK6737  4.5%   01 Jul 2048   23,367        25,408 
    FNMA POOL BK7635  4%   01 Sep 2033   0        0 
    FNMA POOL BK7642  4%   01 Sep 2033   27,827        30,010 
    FNMA POOL BM1036  1%   01 Feb 2032   4,841        5,129 
    FNMA POOL BM1100  1%   01 Feb 2045   77,852        84,576 
    FNMA POOL BM1174  1%   01 May 2047   145,385        158,711 
    FNMA POOL BM1547  1%   01 Jul 2047   0        0 
    FNMA POOL BM1571  1%   01 Jul 2047   0        0 
    FNMA POOL BM1595  1%   01 Mar 2031   49,077        51,232 
    FNMA POOL BM1619  1%   01 Aug 2047   181,656        199,016 
    FNMA POOL BM1756  1%   01 Dec 2045   102,024        114,416 
    FNMA POOL BM1822  1%   01 Sep 2047   0        0 
    FNMA POOL BM1896  1%   01 Nov 2031   0        0 
    FNMA POOL BM1902  1%   01 Jun 2047   0        0 
    FNMA POOL BM1920  1%   01 Jul 2046   289,067        327,096 
    FNMA POOL BM1937  1%   01 May 2047   0        0 
    FNMA POOL BM1938  1%   01 Nov 2046   0        0 
    FNMA POOL BM3031  1%   01 Jul 2043   337,843        369,302 
    FNMA POOL BM3052  1%   01 Oct 2047   119,468        135,225 
    FNMA POOL BM3053  1%   01 Jul 2046   206,840        237,237 
    FNMA POOL BM3054  1%   01 Nov 2031   146,306        153,535 

 

214

 

 

    FNMA POOL BM3061  1%   01 Mar 2032   227,393        238,677 
    FNMA POOL BM3240  1%   01 Sep 2032   91,154        97,416 
    FNMA POOL BM3282  1%   01 Dec 2047   0        0 
    FNMA POOL BM3365  1%   01 Jan 2033   88,934        92,848 
    FNMA POOL BM3403  1%   01 Feb 2030   26,305        27,776 
    FNMA POOL BM3537  1%   01 Jan 2031   388,006        413,226 
    FNMA POOL BM3552  1%   01 Aug 2030   85,254        90,298 
    FNMA POOL BM3578  1%   01 Aug 2032   124,521        132,215 
    FNMA POOL BM3763  1%   01 Apr 2048   0        0 
    FNMA POOL BM3784  1%   01 Jun 2045   182,331        205,218 
    FNMA POOL BM3793  1%   01 Feb 2033   262,384        276,923 
    FNMA POOL BM3846  1%   01 Apr 2048   252,612        289,662 
    FNMA POOL BN1628  4.5%   01 Nov 2048   20,837        22,613 
    FNMA POOL BN5278  4.5%   01 Feb 2049   154,407        167,456 
    FNMA POOL BO4653  4.5%   01 Nov 2049   150,605        163,379 
    FNMA POOL BP3640  3%   01 Jun 2050   0        0 
    FNMA POOL CA0689  3.5%   01 Nov 2047   0        0 
    FNMA POOL CA0995  3.5%   01 Jan 2048   0        0 
    FNMA POOL CA1058  3.5%   01 Jan 2048   0        0 
    FNMA POOL CA1709  4.5%   01 May 2048   659,555        716,787 
    FNMA POOL CA2403  4%   01 Sep 2033   0        0 
    FNMA POOL CA2404  4%   01 Oct 2033   138,678        149,169 
    FNMA POOL CA2406  4%   01 Oct 2033   97,026        104,052 
    FNMA POOL CA2527  4%   01 Oct 2033   78,503        85,081 
    FNMA POOL CA2528  4%   01 Oct 2033   73,655        79,594 
    FNMA POOL CA5130  3.5%   01 Feb 2050   0        0 
    FNMA POOL CA5364  4%   01 Mar 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6606  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6607  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6609  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6731  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6734  3%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6746  3.5%   01 Aug 2050   337,429        375,110 
    FNMA POOL CA6749  3.5%   01 Aug 2050   0        0 
    FNMA POOL CA6750  3.5%   01 Aug 2050   73,080        79,085 
    FNMA POOL CA6849  3%   01 Aug 2035   13,251        14,260 
    FNMA POOL CA6876  3%   01 Aug 2035   13,458        14,519 
    FNMA POOL CA7227  2.5%   01 Oct 2050   768,173        826,263 
    FNMA POOL CA7241  2.5%   01 Oct 2050   871,666        927,924 
    FNMA POOL CA7619  2.5%   01 Nov 2050   640,553        688,444 
    FNMA POOL CA7620  2.5%   01 Nov 2050   702,052        747,080 
    FNMA POOL CA8387  2.5%   01 Dec 2035   453,998        481,170 
    FNMA POOL CA8388  2.5%   01 Dec 2035   516,710        545,716 
    FNMA POOL FM2740  1%   01 Mar 2050   0        0 
    FNMA POOL FM2814  1%   01 Mar 2038   0        0 
    FNMA POOL FM2934  1%   01 May 2050   0        0 
    FNMA POOL FM3265  1%   01 May 2050   0        0 
    FNMA POOL FM3292  1%   01 Apr 2050   0        0 
    FNMA POOL FM3619  1%   01 Jan 2050   514,292        555,552 
    FNMA POOL FM4266  1%   01 Apr 2038   0        0 
    FNMA POOL FM5289  1%   01 Aug 2050   1,237,010        1,297,875 
    FNMA POOL FM5290  1%   01 Mar 2050   114,001        123,571 
    FNMA POOL FM5291  1%   01 Jul 2046   564,709        612,066 
    FNMA POOL FM5292  1%   01 Aug 2050   825,862        890,712 
    FNMA POOL FM5293  1%   01 Jan 2048   287,531        312,341 
    FNMA POOL FM5294  1%   01 Feb 2045   334,673        363,526 
    FNMA POOL FM5295  1%   01 Apr 2048   1,218,382        1,344,243 
    FNMA POOL FM5296  1%   01 Jan 2049   296,528        325,772 
    FNMA POOL MA2774  2%   01 Oct 2031   25,681        26,969 
    FNMA POOL MA2845  2%   01 Dec 2031   35,289        37,060 
    FNMA POOL MA3121  4%   01 Sep 2047   0        0 
    FNMA POOL MA3416  4.5%   01 Jul 2048   1,402,535        1,522,617 
    FNMA POOL MA3616  4.5%   01 Mar 2049   158,056        171,364 
    FNMA POOL MA3660  3.5%   01 May 2039   26,915        28,559 
    FNMA POOL MA3747  4.5%   01 Aug 2049   181,155        196,491 
    FNMA POOL MA3869  3.5%   01 Dec 2039   95,772        101,162 
    FNMA POOL MA3891  3.5%   01 Jan 2040   47,461        50,361 
    FNMA POOL MA3935  3.5%   01 Feb 2040   77,839        82,227 
    FNMA POOL MA4020  3%   01 May 2050   0        0 
    FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Jan 2036   4,237,000        4,429,651 
    FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Dec 2035   1,900,000        1,987,494 
    FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   16 Jan 2036   (1,064,000)       (1,109,719)
    FNMA TBA 15 YR 3  3%   16 Jan 2036   283,000        296,993 
    FNMA TBA 15 YR 3.5  3.5%   16 Jan 2036   (451,048)       (478,286)
    FNMA TBA 15 YR 4  4%   16 Jan 2036   125,000        132,656 
    FNMA TBA 30 YR 2  2%   12 Feb 2051   9,416,693        9,765,446 
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   2,245,000        2,366,546 
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   (2,245,000)       (2,366,546)
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   12 Feb 2051   (2,245,000)       (2,362,609)
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   12 Feb 2051   2,145,000        2,257,370 
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   11 Mar 2051   (2,145,000)       (2,254,179)
    FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   1,100,000        1,152,508 
    FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   (18,811,259)       (19,709,203)
    FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   12 Feb 2051   3,500,000        3,704,668 
    FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2051   1,550,069        1,638,471 
    FNMA TBA 30 YR 4  4%   12 Feb 2051   3,900,000        4,170,982 
    FNMA TBA 30 YR 4  4%   14 Jan 2051   2,782,000        2,971,089 
    FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2051   (22,000)       (23,843)
    FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  3.06%   15 Apr 2026   640,000        693,372 
    FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.44%   15 Sep 2026   726,000        775,522 
    FREDDIE MAC  1%   15 May 2041   255,062        257,070 
    FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2046   417,241        420,474 
    FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Nov 2057   257,552        278,395 
    FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Aug 2058   487,122        530,749 
    FRESB MULTIFAMILY MORTGAGE PAS  1%   25 Jan 2039   296,316        316,556 
    GE CAPITAL FUNDING LLC  4.4%   15 May 2030   542,000        638,925 
    GENERAL DYNAMICS CORP  3.5%   01 Apr 2027   347,000        399,187 
    GENERAL MOTORS FINL CO  4%   06 Oct 2026   78,000        87,818 
    GENERAL MOTORS FINL CO  5.1%   17 Jan 2024   669,000        748,643 
    GENERAL MOTORS FINL CO  5.2%   20 Mar 2023   683,000        748,902 
    GENERAL MOTORS FINL CO  2.7%   20 Aug 2027   53,000        56,210 
    GEORGIA PACIFIC LLC  7.25%   01 Jun 2028   35,000        47,553 
    GEORGIA PACIFIC LLC  2.1%   30 Apr 2027   144,000        152,029 
    GILEAD SCIENCES INC  3.65%   01 Mar 2026   396,000        449,255 
    GILEAD SCIENCES INC  1.2%   01 Oct 2027   48,000        48,332 
    GLOBAL PAYMENTS INC  3.2%   15 Aug 2029   176,000        194,751 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.375%   15 Apr 2026   84,000        96,404 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025   150,000        168,762 
    GLP CAPITAL LP / FIN II  5.3%   15 Jan 2029   7,000        8,099 
    GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI  1.5%   16 Mar 2023   0        0 
    GNMA I TBA 30 YR 5  5%   21 Jan 2051   (1,540,000)       (1,696,166)
    GNMA II POOL 004223  6.5%   20 Aug 2038   85,687        101,721 
    GNMA II POOL 004292  6.5%   20 Nov 2038   51,950        60,841 
    GNMA II POOL 004422  4%   20 Apr 2039   5,214        5,752 

 

215

 

 

    GNMA II POOL 004494  4%   20 Jul 2039   28,031        31,000 
    GNMA II POOL 004598  4.5%   20 Dec 2039   5,879        6,546 
    GNMA II POOL 004617  4.5%   20 Jan 2040   7,151        7,964 
    GNMA II POOL 004636  4.5%   20 Feb 2040   5,662        6,303 
    GNMA II POOL 004696  4.5%   20 May 2040   351        391 
    GNMA II POOL 004771  4.5%   20 Aug 2040   12,914        14,387 
    GNMA II POOL 004800  4%   20 Sep 2040   7,123        7,880 
    GNMA II POOL 004833  4%   20 Oct 2040   81,423        90,067 
    GNMA II POOL 004838  6.5%   20 Oct 2040   104,838        123,148 
    GNMA II POOL 004853  4%   20 Nov 2040   45,603        50,439 
    GNMA II POOL 004882  4%   20 Dec 2040   176,035        194,683 
    GNMA II POOL 004922  4%   20 Jan 2041   155,145        171,225 
    GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041   3,266        3,613 
    GNMA II POOL 005018  5%   20 Apr 2041   21,251        24,301 
    GNMA II POOL 005056  5%   20 May 2041   3,804        4,351 
    GNMA II POOL 005083  5%   20 Jun 2041   48,029        54,923 
    GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041   418,729        466,500 
    GNMA II POOL 005116  5%   20 Jul 2041   21,494        24,637 
    GNMA II POOL 005258  3.5%   20 Dec 2041   0        0 
    GNMA II POOL 783584  4.5%   20 Jul 2041   94,350        105,114 
    GNMA II POOL 783590  4.5%   20 Jun 2041   132,614        147,743 
    GNMA II POOL AI4166  4%   20 Aug 2044   5,116        5,530 
    GNMA II POOL AI4167  4%   20 Aug 2044   9,590        10,642 
    GNMA II POOL AJ2723  4%   20 Aug 2044   9,066        10,066 
    GNMA II POOL AJ4687  4%   20 Aug 2044   12,984        14,130 
    GNMA II POOL AQ0542  4%   20 Oct 2046   9,393        10,237 
    GNMA II POOL AX4341  3.5%   20 Oct 2046   26,792        30,123 
    GNMA II POOL AX4342  3.5%   20 Oct 2046   33,121        37,068 
    GNMA II POOL AX4343  3.5%   20 Oct 2046   22,917        25,420 
    GNMA II POOL AX4344  3.5%   20 Oct 2046   58,390        64,613 
    GNMA II POOL AX4345  3.5%   20 Oct 2046   41,124        44,572 
    GNMA II POOL BD0560  4.5%   20 Sep 2048   70,106        76,490 
    GNMA II POOL MA0023  4%   20 Apr 2042   101,004        111,643 
    GNMA II POOL MA0934  3.5%   20 Apr 2043   189,837        206,706 
    GNMA II POOL MA1012  3.5%   20 May 2043   55,030        60,110 
    GNMA II POOL MA1158  4%   20 Jul 2043   23,730        26,292 
    GNMA II POOL MA1677  3.5%   20 Feb 2044   617,899        672,941 
    GNMA II POOL MA2076  5%   20 Jul 2044   23,077        26,458 
    GNMA II POOL MA2373  4.5%   20 Nov 2044   0        0 
    GNMA II POOL MA2677  3%   20 Mar 2045   191,384        203,748 
    GNMA II POOL MA2753  3%   20 Apr 2045   927,438        989,379 
    GNMA II POOL MA2826  3.5%   20 May 2045   63,751        68,844 
    GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   44,388        47,318 
    GNMA II POOL MA3172  3%   20 Oct 2045   100,745        107,256 
    GNMA II POOL MA3454  3.5%   20 Feb 2046   0        0 
    GNMA II POOL MA3521  3.5%   20 Mar 2046   3,594,160        3,880,293 
    GNMA II POOL MA3596  3%   20 Apr 2046   247,764        263,810 
    GNMA II POOL MA3597  3.5%   20 Apr 2046   2,363,545        2,553,989 
    GNMA II POOL MA3662  3%   20 May 2046   12,021        12,809 
    GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   736,385        797,244 
    GNMA II POOL MA3735  3%   20 Jun 2046   252,566        269,150 
    GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046   1,585,194        1,724,739 
    GNMA II POOL MA3802  3%   20 Jul 2046   530,529        565,301 
    GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046   266,958        288,295 
    GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046   26,738        28,494 
    GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   923,075        994,945 
    GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046   79,254        84,463 
    GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   398,318        424,492 
    GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046   1,175,567        1,252,828 
    GNMA II POOL MA4195  3%   20 Jan 2047   344,953        367,588 
    GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   0        0 
    GNMA II POOL MA4320  3%   20 Mar 2047   0        0 
    GNMA II POOL MA4381  3%   20 Apr 2047   0        0 
    GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   985,988        1,064,117 
    GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047   0        0 
    GNMA II POOL MA4838  4%   20 Nov 2047   801,177        865,179 
    GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047   391,869        422,689 
    GNMA II POOL MA5137  4%   20 Apr 2048   0        0 
    GNMA II POOL MA5818  4.5%   20 Mar 2049   299,034        323,571 
    GNMA II POOL MA6409  3%   20 Jan 2050   0        0 
    GNMA II POOL MA6477  4.5%   20 Feb 2050   0        0 
    GNMA II POOL MA6544  4.5%   20 Mar 2050   0        0 
    GNMA II POOL MA6602  4.5%   20 Apr 2050   271,209        291,427 
    GNMA II POOL MA6658  4%   20 May 2050   238,643        254,505 
    GNMA II POOL MA6766  3%   20 Jul 2050   2,576,029        2,703,280 
    GNMA II POOL MA6820  3%   20 Aug 2050   280,963        295,407 
    GNMA II POOL MA6866  3%   20 Sep 2050   888,641        935,162 
    GNMA II TBA 30 YR 2  2%   20 Feb 2051   1,203,000        1,256,007 
    GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2051   5,037,000        5,332,137 
    GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2051   1,613,000        1,686,719 
    GNMA II TBA 30 YR 3  3%   20 Feb 2051   1,900,000        1,988,023 
    GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2051   (1,256,433)       (1,331,623)
    GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2051   1,348,500        1,437,733 
    GNMA II TBA 30 YR 4.5  4.5%   21 Jan 2051   442,000        473,285 
    GNMA POOL 351469  6%   15 Mar 2024   1,456        1,632 
    GNMA POOL 462265  6%   15 Dec 2028   2,195        2,465 
    GNMA POOL 492131  6%   15 Jan 2029   1,966        2,211 
    GNMA POOL 492133  6%   15 Jan 2029   166        186 
    GNMA POOL 492165  6%   15 Feb 2029   255        286 
    GNMA POOL 553461  3.5%   15 Jan 2042   41,620        44,341 
    GNMA POOL 615272  4.5%   15 Jul 2033   41,343        47,139 
    GNMA POOL 616411  4.5%   15 May 2034   13,624        15,025 
    GNMA POOL 646609  4.5%   15 Jul 2040   125,000        139,908 
    GNMA POOL 671489  6.5%   15 Aug 2037   5,330        5,920 
    GNMA POOL 685496  6.5%   15 Sep 2038   24,080        28,273 
    GNMA POOL 697656  6.5%   15 Oct 2038   17,266        19,516 
    GNMA POOL 728627  4.5%   15 Jan 2040   42,320        47,175 
    GNMA POOL 732087  4.5%   15 May 2040   6,608        7,411 
    GNMA POOL 745793  4.5%   15 Jul 2040   151,880        170,315 
    GNMA POOL 759138  4%   15 Jan 2041   88,906        96,842 
    GNMA POOL 762838  4%   15 Mar 2041   53,363        57,668 
    GNMA POOL 780914  6%   15 Nov 2028   9,935        11,613 
    GNMA POOL 782557  5%   15 Jan 2039   744,338        856,461 
    GNMA POOL 782619  5%   15 Apr 2039   397,428        456,001 
    GNMA POOL 782695  6.5%   15 Jun 2039   48,457        55,167 
    GNMA POOL 782696  5%   15 Jun 2039   85,010        97,540 
    GNMA POOL 782958  5%   15 May 2040   162,335        186,020 
    GNMA POOL 783289  4.5%   15 Apr 2041   17,293        19,363 
    GNMA POOL 783571  5%   15 Dec 2033   157,052        180,679 
    GNMA POOL 783609  4.5%   15 Oct 2040   356,329        397,201 
    GNMA POOL 783610  4.5%   15 Nov 2041   253,552        282,635 
    GNMA POOL 784439  3%   15 Feb 2045   137,931        144,817 
    GNMA POOL AD2334  3.5%   15 Apr 2043   71,020        75,132 
    GNMA POOL BD3187  4%   15 Oct 2047   19,972        21,238 

 

216

 

 

    GNMA POOL BE0143  4%   15 Jan 2048   21,828        23,370 
    GNMA POOL BE0204  4%   15 Jan 2048   21,777        23,323 
    GNMA POOL BE1031  4%   15 Oct 2047   25,916        27,914 
    GNMA POOL BE4664  4%   15 Dec 2047   29,206        31,278 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   3,000        3,084 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   05 Jun 2023   190,000        196,755 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   29 Sep 2025   625,000        684,641 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   15 May 2026   350,000        356,851 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   01 Apr 2025   1,098,000        1,219,867 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  2.875%   25 Feb 2021   10,000        10,019 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026   186,000        208,812 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2022   40,000        40,163 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2022   676,000        689,719 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   1,616,734        1,616,734 
    GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   15 Jun 2036   440,000        435,665 
    HCA INC  4.5%   15 Feb 2027   291,000        338,492 
    HONEYWELL INTERNATIONAL  1.95%   01 Jun 2030   149,000        157,431 
    HP ENTERPRISE CO  4.65%   01 Oct 2024   189,000        214,534 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2023   733,000        757,150 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   12 Sep 2026   623,000        710,021 
    HSBC HOLDINGS PLC  3.9%   25 May 2026   462,000        527,347 
    HUMANA INC  4.5%   01 Apr 2025   162,000        186,120 
    HUNTINGTON INGALLS INDUS  4.2%   01 May 2030   158,000        187,142 
    HUNTINGTON INGALLS INDUS  3.483%   01 Dec 2027   30,000        33,629 
    HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   18 Mar 2021   370,000        371,657 
    HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3.95%   01 Feb 2022   85,000        87,818 
    HYUNDAI CAPITAL SERVICES  3%   29 Aug 2022   230,000        238,506 
    HYUNDAI CAPITAL SERVICES  3.75%   05 Mar 2023   470,000        499,624 
*   ING GROEP NV  4.1%   02 Oct 2023   435,000        477,900 
*   ING GROEP NV  1%   01 Jul 2026   820,000        833,781 
    INTEL CORP  4%   15 Dec 2032   59,000        73,466 
    INTEL CORP  2.45%   15 Nov 2029   121,000        131,256 
    INTERCONTINENTALEXCHANGE  1.85%   15 Sep 2032   145,000        146,127 
    INTERCONTINENTALEXCHANGE  2.1%   15 Jun 2030   45,000        46,846 
    ITC HOLDINGS CORP  2.7%   15 Nov 2022   64,000        66,599 
    JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Sep 2029   162,000        160,989 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Mar 2050   532,051        533,489 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2050   296,994        298,856 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2050   283,960        284,544 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2050   141,143        140,786 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Mar 2050   876,358        877,028 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2050   232,842        233,119 
    JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.409%   15 Oct 2050   460,000        520,089 
*   JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024   442,000        494,958 
*   JPMORGAN CHASE + CO  3.2%   15 Jun 2026   180,000        201,305 
*   JPMORGAN CHASE + CO  2.95%   01 Oct 2026   161,000        178,620 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Feb 2028   567,000        651,691 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   111,000        119,694 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2029   516,000        586,839 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Apr 2024   280,000        300,108 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Apr 2029   509,000        597,586 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2029   39,000        47,584 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   13 Mar 2026   932,000        978,965 
    KEURIG DR PEPPER INC  3.2%   01 May 2030   149,000        168,701 
    KEYCORP  2.55%   01 Oct 2029   46,000        49,822 
    KLA CORP  4.65%   01 Nov 2024   209,000        237,889 
    KNDL MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2036   580,000        580,003 
    L3HARRIS TECH INC  3.85%   15 Dec 2026   269,000        310,834 
    L3HARRIS TECH INC  4.4%   15 Jun 2028   138,000        165,473 
    LAM RESEARCH CORP  3.75%   15 Mar 2026   162,000        185,172 
    LAM RESEARCH CORP  4%   15 Mar 2029   236,000        283,105 
    LAM RESEARCH CORP  1.9%   15 Jun 2030   95,000        98,722 
    LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,250,000        33 
    LEIDOS INC  4.375%   15 May 2030   514,000        615,489 
    LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023   800,000        874,222 
    LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   200,000        208,948 
    LOCKHEED MARTIN CORP  3.55%   15 Jan 2026   193,000        219,229 
    LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST  1.806%   01 Aug 2030   300,000        309,723 
    LOWE S COS INC  3.65%   05 Apr 2029   116,000        135,368 
    LOWE S COS INC  1.7%   15 Oct 2030   151,000        152,990 
    MAGNA INTERNATIONAL INC  2.45%   15 Jun 2030   228,000        245,256 
    MARATHON PETROLEUM CORP  4.75%   15 Dec 2023   46,000        50,922 
    MARATHON PETROLEUM CORP  4.5%   01 May 2023   381,000        413,700 
    MARSH + MCLENNAN COS INC  4.375%   15 Mar 2029   165,000        200,892 
    MARSH + MCLENNAN COS INC  2.25%   15 Nov 2030   76,000        80,462 
    MARYLAND ST  5%   15 Mar 2028   345,000        455,393 
    MARYLAND ST  5%   15 Mar 2029   235,000        317,953 
    MCDONALD S CORP  2.625%   01 Sep 2029   298,000        326,167 
    MCDONALD S CORP  3.6%   01 Jul 2030   140,000        164,087 
    MIDAMERICAN ENERGY CO  6.75%   30 Dec 2031   76,000        113,638 
    MIDAMERICAN ENERGY CO  3.1%   01 May 2027   35,000        39,235 
    MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   15 Apr 2029   160,000        190,038 
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.998%   22 Feb 2022   86,000        88,577 
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.665%   25 Jul 2022   240,000        248,307 
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.559%   25 Feb 2030   270,000        291,694 
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.048%   17 Jul 2030   617,000        644,679 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   16 Jul 2025   400,000        425,745 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   13 Sep 2025   325,000        343,304 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   10 Jul 2031   206,000        213,579 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   08 Sep 2024   230,000        231,401 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   08 Sep 2031   470,000        478,352 
    MONDELEZ INTERNATIONAL  2.75%   13 Apr 2030   121,000        132,903 
    MORGAN STANLEY  4%   23 Jul 2025   721,000        825,092 
    MORGAN STANLEY  3.875%   27 Jan 2026   628,000        720,362 
    MORGAN STANLEY  1%   24 Oct 2023   2,040,000        2,078,729 
    MORGAN STANLEY  3.625%   20 Jan 2027   465,000        532,525 
    MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026   125,000        139,721 
    MORGAN STANLEY  3.7%   23 Oct 2024   380,000        422,863 
    MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.892%   15 Jun 2047   420,000        456,926 
    MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.35%   13 Jul 2029   830,000        835,931 
    MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.469%   11 Aug 2033   775,000        782,719 
    MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.417%   15 Jun 2052   176,609        199,807 
    MOTOROLA SOLUTIONS INC  2.3%   15 Nov 2030   197,000        200,808 
    MPLX LP  2.65%   15 Aug 2030   58,000        60,785 
    MSDB TRUST  1%   11 Jul 2039   395,000        413,418 
    NATIONAL RETAIL PROP INC  2.5%   15 Apr 2030   71,000        73,089 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  4%   15 Dec 2059   101,590        105,200 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  4%   15 Dec 2059   512,272        543,141 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.13%   15 Feb 2068   290,000        298,783 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.22%   15 Jul 2069   1,179,843        1,191,406 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Apr 2069   390,000        390,025 
    NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.91%   15 Dec 2045   207,733        218,092 
    NEW JERSEY ST  5%   01 Jun 2025   80,000        95,214 
    NEW JERSEY ST  5%   01 Jun 2029   60,000        77,711 

 

217

 

 

    NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.131%   15 Jun 2042   55,000        56,973 
    NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO  5%   15 Feb 2031   260,000        349,744 
    NEW YORK ST THRUWAY AUTH  2.9%   01 Jan 2035   125,000        135,523 
    NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022   190,000        197,951 
    NISSAN MASTER OWNER TRUST RECE  1%   15 Feb 2024   1,165,000        1,170,783 
    NISSAN MASTER OWNER TRUST RECE  1%   15 Nov 2023   520,000        521,291 
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.65%   21 Sep 2021   45,000        45,784 
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.15%   15 Mar 2021   145,000        145,642 
    NOMURA HOLDINGS INC  3.103%   16 Jan 2030   295,000        321,970 
    NORFOLK SOUTHERN CORP  2.55%   01 Nov 2029   158,000        171,168 
    NORTHERN TRUST CORP  1.95%   01 May 2030   138,000        143,842 
    NORTHROP GRUMMAN CORP  4.4%   01 May 2030   326,000        404,647 
    NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   163,000        184,323 
    NORTHWEST FLORIDA TIMBER  4.75%   04 Mar 2029   365,000        381,049 
    NRG ENERGY INC  2.45%   02 Dec 2027   62,000        65,275 
    NVENT FINANCE SARL  3.95%   15 Apr 2023   319,000        335,914 
    NVIDIA CORP  2.85%   01 Apr 2030   415,000        466,849 
    NXP BV/NXP FDG/NXP USA  3.875%   18 Jun 2026   645,000        738,606 
    ONCOR ELECTRIC DELIVERY  2.75%   15 May 2030   102,000        114,205 
    ONCOR ELECTRIC DELIVERY  7%   01 May 2032   21,000        31,828 
    ONCOR ELECTRIC DELIVERY  5.75%   15 Mar 2029   62,000        81,764 
    ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020  1%   15 Jan 2026   340,000        340,012 
    ORACLE CORP  2.8%   01 Apr 2027   884,000        974,944 
    ORIX CORP  2.9%   18 Jul 2022   198,000        205,204 
    OTIS WORLDWIDE CORP  2.565%   15 Feb 2030   74,000        79,463 
    PENSKE TRUCK LEASING/PTL  2.7%   01 Nov 2024   165,000        176,769 
    PEPSICO INC  2.625%   29 Jul 2029   98,000        108,184 
    PFIZER INC  2.625%   01 Apr 2030   95,000        106,034 
    PIEDMONT NATURAL GAS CO  3.5%   01 Jun 2029   96,000        110,202 
    PIONEER NATURAL RESOURCE  4.45%   15 Jan 2026   314,000        363,113 
    POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   7,013,611        9,587,251 
    PROLOGIS LP  2.25%   15 Apr 2030   209,000        223,961 
    PROLOGIS LP  1.25%   15 Oct 2030   121,000        119,818 
    PUBLIC SERVICE ELECTRIC  3.2%   15 May 2029   50,000        57,017 
    QUALCOMM INC  3.25%   20 May 2027   204,000        231,555 
    RAYTHEON TECH CORP  2.25%   01 Jul 2030   402,000        427,002 
    RAYTHEON TECH CORP  7.2%   15 Aug 2027   70,000        94,300 
    RAYTHEON TECH CORP  7%   01 Nov 2028   29,000        39,549 
    RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028   136,000        162,134 
    REALTY INCOME CORP  3.25%   15 Jan 2031   183,000        207,453 
    RELX CAPITAL INC  4%   18 Mar 2029   45,000        53,420 
    RELX CAPITAL INC  3%   22 May 2030   196,000        217,643 
    RELX CAPITAL INC  3.5%   16 Mar 2023   130,000        138,264 
    REPUBLIC OF CHILE  3.24%   06 Feb 2028   200,000        226,752 
    REPUBLIC OF COLOMBIA  3%   30 Jan 2030   350,000        366,804 
    REPUBLIC OF INDONESIA  4.1%   24 Apr 2028   69,000        80,151 
    REPUBLIC OF INDONESIA  2.85%   14 Feb 2030   70,000        75,522 
    REPUBLIC OF PANAMA  3.875%   17 Mar 2028   165,000        189,339 
    REPUBLIC OF PHILIPPINES  3%   01 Feb 2028   200,000        221,090 
    REPUBLIC SERVICES INC  3.375%   15 Nov 2027   197,000        223,405 
    REPUBLIC SERVICES INC  1.45%   15 Feb 2031   162,000        158,550 
    REPUBLIC SERVICES INC  1.75%   15 Feb 2032   49,000        49,117 
    RYDER SYSTEM INC  2.5%   01 Sep 2024   77,000        81,804 
    RYDER SYSTEM INC  4.625%   01 Jun 2025   185,000        214,364 
    SABINE PASS LIQUEFACTION  5%   15 Mar 2027   157,000        185,113 
    SABINE PASS LIQUEFACTION  4.2%   15 Mar 2028   247,000        283,220 
    SANTANDER UK GROUP HLDGS  3.125%   08 Jan 2021   28,000        28,006 
    SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   21 Aug 2026   201,000        204,030 
    SCHOLAR FUNDING TRUST  1%   28 Oct 2043   680,382        673,648 
    SEVEN + I HOLDINGS  3.35%   17 Sep 2021   280,000        285,463 
    SHELL INTERNATIONAL FIN  2.375%   07 Nov 2029   287,000        308,973 
    SHERWIN WILLIAMS CO  4.2%   15 Jan 2022   205,000        211,019 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Feb 2036   675,006        675,552 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.29%   15 Jul 2053   720,336        722,777 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Sep 2034   622,462        624,628 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  2.7%   15 May 2031   78,886        81,546 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  2.82%   15 Oct 2035   341,202        353,848 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Oct 2035   197,897        197,854 
    SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  1.95%   15 Feb 2046   331,868        338,988 
    SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.84%   25 Jan 2041   1,046,667        1,069,838 
    SOUTHERN CAL EDISON  2.9%   01 Mar 2021   5,000        5,020 
    SOUTHERN CAL EDISON  3.7%   01 Aug 2025   115,000        129,013 
    SOUTHERN CAL EDISON  1.2%   01 Feb 2026   15,000        15,178 
    SOUTHWEST AIRLINES CO  2.75%   16 Nov 2022   105,000        108,388 
    SRTMJZ052 IRS GBP R F  3.50500  3.505%   15 Oct 2028   1,420,000        119,454 
    SRTMJZAM4 IRS USD R F  2.16500  2.165%   30 Oct 2023   2,525,000        43,641 
    SRWCU92R5 IRS USD R F  2.18750  2.187%   31 Dec 2030   1,325,000        (899)
    STARBUCKS CORP  3.55%   15 Aug 2029   44,000        51,203 
    STARBUCKS CORP  2.25%   12 Mar 2030   181,000        191,595 
*   STATE STREET CORP  2.4%   24 Jan 2030   118,000        128,947 
*   STATE STREET CORP  1%   30 Mar 2026   67,000        72,984 
    STEEL DYNAMICS INC  3.25%   15 Jan 2031   96,000        107,352 
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.934%   09 Mar 2021   210,000        211,007 
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.784%   12 Jul 2022   642,000        665,579 
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.75%   15 Jan 2030   472,000        515,018 
    SUNCOR ENERGY INC  9.25%   15 Oct 2021   35,000        37,335 
    SUNTORY HOLDINGS LTD  2.25%   16 Oct 2024   200,000        209,237 
    SWAP BANK OF AMERICA BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   133,630        133,630 
    SWAP BANK OF AMERICA BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (133,630)       (133,630)
    SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   302,000        302,000 
    SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   (94,000)       (94,000)
    SWAP CITIBANK BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (10,000)       (10,000)
    SWAP GOLDMAN SACHS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (20,000)       (20,000)
    SYNCHRONY FINANCIAL  4.25%   15 Aug 2024   150,000        165,738 
    T MOBILE USA INC  3.75%   15 Apr 2027   699,000        796,021 
    TAKEDA PHARMACEUTICAL  4.4%   26 Nov 2023   200,000        221,475 
    TAKEDA PHARMACEUTICAL  5%   26 Nov 2028   200,000        248,500 
    TAKEDA PHARMACEUTICAL  2.05%   31 Mar 2030   417,000        426,838 
    TCI COMMUNICATIONS INC  7.875%   15 Feb 2026   73,000        98,312 
    TENCENT HOLDINGS LTD  2.985%   19 Jan 2023   402,000        418,365 
    TEXAS EASTERN TRANSMISSI  2.8%   15 Oct 2022   69,000        71,321 
    TEXAS EASTERN TRANSMISSI  3.5%   15 Jan 2028   288,000        315,645 
    TEXAS INSTRUMENTS INC  1.75%   04 May 2030   332,000        344,310 
    TEXTRON INC  3.65%   15 Mar 2027   90,000        99,347 
    TEXTRON INC  3.9%   17 Sep 2029   63,000        72,309 
    TEXTRON INC  2.45%   15 Mar 2031   58,000        59,714 
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  3.65%   15 Dec 2025   36,000        40,746 
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  2.95%   19 Sep 2026   70,000        78,034 
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.497%   25 Mar 2030   102,000        127,477 
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  3%   01 Apr 2025   337,000        370,587 
    TRANE TECHNOLOGIES LUX  3.8%   21 Mar 2029   44,000        51,505 
    TRANSCONT GAS PIPE LINE  4%   15 Mar 2028   185,000        213,479 
    TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   383,000        502,039 
    TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   0        0 

 

218

 

 

   UBS GROUP AG  2.65%   01 Feb 2022   1,054,000       1,080,795 
   UNION PACIFIC CORP  3.95%   10 Sep 2028   102,000       121,094 
   UNITED AIR 2015 1 AA PTT  3.45%   01 Jun 2029   32,079       32,097 
   UNITED AIR 2016 1 AA PTT  3.1%   07 Jan 2030   8,417       8,519 
   UNITED AIR 2016 2 AA PTT  2.875%   07 Apr 2030   53,009       53,260 
   UNITED AIR 2019 1 AA PTT  4.15%   25 Feb 2033   90,899       94,812 
   UNITED AIR 2019 2 AA PTT  2.7%   01 Nov 2033   54,188       52,281 
   UNITED MEXICAN STATES  4.15%   28 Mar 2027   403,000       464,965 
   UNITED MEXICAN STATES  4.5%   22 Apr 2029   515,000       604,610 
   UNITED MEXICAN STATES  2.659%   24 May 2031   300,000       307,200 
   UNITED PARCEL SERVICE  4.45%   01 Apr 2030   329,000       411,540 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.375%   15 Apr 2027   9,000       10,277 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.85%   15 Jun 2028   76,000       90,362 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.875%   15 Aug 2029   96,000       109,120 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   166,000       199,074 
   UNIV OF MICHIGAN MI  2.437%   01 Apr 2040   244,000       254,643 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   (17,200,000)      (20,772)
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322   (8,200,000)      41,480 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   39,200,000       39,567 
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (2,400,000)      (5,555)
   US BANCORP  3.1%   27 Apr 2026   41,000       45,630 
   US DOLLAR      105,187       105,187 
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   (700,000)      12,098 
   US TREASURY N/B  1.25%   15 May 2050   1,280,000       1,161,200 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   555,000       519,792 
   US TREASURY N/B  1.125%   15 Aug 2040   1,920,000       1,817,700 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Jan 2022   330,000       334,434 
   US TREASURY N/B  1.5%   15 Feb 2030   3,525,000       3,729,202 
   US TREASURY N/B  1.125%   28 Feb 2027   190,000       197,029 
   US TREASURY N/B  0.5%   15 Mar 2023   2,715,000       2,737,059 
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Mar 2022   5,449,000       5,466,241 
   US TREASURY N/B  0.125%   15 May 2023   2,630,000       2,629,281 
   US TREASURY N/B  0.625%   15 May 2030   5,920,000       5,787,725 
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Jun 2025   1,290,000       1,286,725 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Jul 2025   3,430,000       3,419,951 
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Jul 2027   4,260,000       4,204,088 
   US TREASURY N/B  0.625%   15 Aug 2030   3,566,000       3,476,850 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027   3,740,000       3,710,781 
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   3,530,000       3,518,417 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2050   1,460,000       1,454,525 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Nov 2040   1,375,000       1,359,531 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Sep 2024   3,040,000       3,254,225 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2028   1,197,000       1,390,437 
   US TREASURY N/B  2.875%   30 Sep 2023   2,120,000       2,277,427 
   US TREASURY N/B  3%   31 Oct 2025   2,405,000       2,711,074 
   US TREASURY N/B  2.625%   31 Jan 2026   1,825,000       2,032,594 
   US TREASURY N/B  2.375%   29 Feb 2024   2,270,000       2,426,506 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Mar 2026   669,000       733,731 
   US TREASURY N/B  2.375%   30 Apr 2026   215,000       237,415 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 May 2026   415,000       453,047 
   US TREASURY N/B  1.875%   30 Jun 2026   4,246,000       4,581,534 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Feb 2024   2,895,000       3,127,165 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   95,000       100,934 
   US TREASURY N/B  2%   31 May 2024   690,000       732,263 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2024   7,285,000       7,683,968 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Aug 2026   6,780,000       7,131,713 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Aug 2024   5,205,000       5,399,374 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2024   4,580,000       4,795,940 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   215,000       225,456 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2026   1,345,000       1,445,402 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2024   2,285,000       2,420,583 
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Dec 2021   6,095,000       6,186,425 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Jan 2025   2,045,000       2,137,025 
   US TREASURY N/B  1.125%   28 Feb 2025   1,011,000       1,046,661 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Mar 2025   2,128,000       2,147,618 
   US TREASURY N/B  0.125%   31 May 2022   12,310,000       12,312,404 
   US TREASURY N/B  0.25%   15 Jun 2023   1,295,000       1,298,339 
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Jun 2022   4,720,000       4,720,738 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Aug 2027   3,705,000       3,682,423 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Aug 2025   510,000       508,346 
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Sep 2025   691,000       688,382 
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Oct 2022   19,095,000       19,097,984 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Oct 2025   6,525,000       6,496,963 
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Nov 2022   13,925,000       13,926,632 
   US TREASURY N/B  0.625%   30 Nov 2027   11,809,000       11,807,155 
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Nov 2025   1,250,000       1,251,758 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   730,000       838,017 
   US TREASURY N/B  2.5%   28 Feb 2026   2,036,000       2,257,097 
   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   (1,200,000)      (27,175)
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   654,000       770,863 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.016%   03 Dec 2029   39,000       46,374 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.15%   22 Mar 2030   261,000       292,688 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3%   22 Mar 2027   190,000       210,794 
   VERIZON COMMUNICATIONS  1.5%   18 Sep 2030   194,000       191,112 
   VIACOMCBS INC  3.7%   15 Aug 2024   348,000       381,574 
   VIACOMCBS INC  4.75%   15 May 2025   20,000       23,220 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.75%   15 Mar 2023   275,000       287,916 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.1%   15 May 2025   50,000       54,669 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.95%   15 Nov 2026   56,000       62,310 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.8%   01 Apr 2028   108,000       126,395 
   VISA INC  1.9%   15 Apr 2027   93,000       98,981 
   VISTRA CORP  4.3%   15 Jul 2029   196,000       222,465 
   VODAFONE GROUP PLC  4.125%   30 May 2025   290,000       331,614 
   VODAFONE GROUP PLC  3.75%   16 Jan 2024   497,000       543,100 
   WALMART INC  2.375%   24 Sep 2029   2,000       2,185 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  1.75%   13 Jan 2026   236,000       247,395 
   WASTE MANAGEMENT INC  1.15%   15 Mar 2028   300,000       300,857 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   22 Apr 2026   435,000       478,760 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026   249,000       275,884 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   19 Feb 2025   151,000       164,159 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   22 May 2028   148,000       167,771 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.625%   22 Jul 2022   112,000       115,933 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2025   83,000       87,762 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   11 Feb 2031   164,000       174,015 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   448,000       488,764 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Dec 2059   2,529,374       95,648 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.152%   15 Aug 2051   640,000       754,366 
   WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE  1%   25 Sep 2049   288,088       296,812 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.752%   15 Sep 2057   395,000       435,237 
                    
      Sub-Total: Fund 5710 1 of 15       Total   $481,412,419 

 

219

 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   1211 AVENUE OF THE AMERICAS TR  3.9%   10 Aug 2035   1,400,000      $1,560,412 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.125%   16 Apr 2030   1,500,000       1,693,800 
   ACCESS GROUP INC  1%   25 May 2036   1,780,493       1,735,274 
   ALABAMA POWER CO  1.45%   15 Sep 2030   1,100,000       1,106,631 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  4.25%   15 Feb 2028   1,800,000       2,069,680 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  4.9%   15 Feb 2029   1,500,000       1,811,371 
   AMERICAN WATER CAPITAL C  3.45%   01 Jun 2029   1,600,000       1,841,706 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.5%   01 Jun 2050   1,500,000       1,893,390 
   ARROW ELECTRONICS INC  3.875%   12 Jan 2028   1,000,000       1,127,637 
   ASSURANT INC  4.2%   27 Sep 2023   1,100,000       1,203,206 
   AT+T INC  4.85%   01 Mar 2039   900,000       1,120,911 
   AT+T INC  2.75%   01 Jun 2031   1,500,000       1,602,935 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   163       126 
   AVANGRID INC  3.8%   01 Jun 2029   1,400,000       1,605,655 
   BANC OF AMERICA SEURITIES LLC  TBA CASH COLLATERAL USD   (500,000)      (500,000)
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   2,222,000       2,509,847 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   1,600,000       1,884,532 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  3.75%   20 Jul 2023   500,000       540,359 
   BARCLAYS BANK PLC  7.625%   21 Nov 2022   464,000       516,162 
   BARCLAYS PLC  3.684%   10 Jan 2023   1,400,000       1,442,908 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   1,400,000       1,515,234 
   BARCLAYS PLC  3.25%   12 Feb 2027   1,200,000       1,824,831 
   BAYER US FINANCE II LLC  4.25%   15 Dec 2025   2,100,000       2,400,469 
   BAYER US FINANCE II LLC  2.75%   15 Jul 2021   750,000       759,264 
   BBCCRE TRUST  3.966%   10 Aug 2033   2,200,000       2,394,257 
   BGC PARTNERS INC  5.375%   24 Jul 2023   1,100,000       1,190,076 
   BLACK HILLS CORP  2.5%   15 Jun 2030   1,500,000       1,575,410 
   BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   1,500,000       1,598,885 
   BOSTON GAS COMPANY  3.15%   01 Aug 2027   300,000       333,068 
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   426,112       82,036 
   BRIXMOR OPERATING PART  3.25%   15 Sep 2023   1,200,000       1,270,376 
   BROADCOM INC  4.11%   15 Sep 2028   1,157,000       1,324,170 
   BROADCOM INC  3.459%   15 Sep 2026   1,400,000       1,553,381 
   BWU00IY84 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   18 Mar 2026   1,880,000,000       (320,068)
   BWU00KXL1 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2029   260,000,000       (91,651)
   BWU00M8G6 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   21 Mar 2048   40,000,000       (64,839)
   BWU00MO45 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2028   360,000,000       (78,062)
   BWU00MXC7 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2038   380,000,000       (334,273)
   BWU00NYG5 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   18 Jun 2028   100,000,000       (29,354)
   BWU00YA36 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   11 Jun 2021   75,800,000       (506,199)
   BWU015FA7 IRS GBP R V 12MSONIA  1%   17 Mar 2051   5,000,000       108,346 
   CADILLAC FAIRVIEW PRP TR  3.875%   20 Mar 2027   700,000       772,969 
   CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A  1.979%   01 Jun 2030   3,000,000       3,061,020 
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   275,137       215,963 
   CCSALHUS5 CITI GROUP CCPC  CCSALHUS5 CITI GROUP CCPC   440,000       440,000 
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.241%   16 Feb 2021   1,900,000       1,904,180 
   CH ROBINSON WORLDWIDE  4.2%   15 Apr 2028   1,500,000       1,774,533 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.464%   23 Jul 2022   1,400,000       1,475,941 
   CITIBANK CASH COLL CCP  CCSALCUS6 CCP CASH COLL   94,000       94,000 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.431%   10 Jun 2048   3,183,109       3,371,064 
   COLT FUNDING LLC  1%   25 Sep 2065   1,603,192       1,605,559 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.178%   10 Feb 2035   1,130,000       1,218,055 
   COMM MORTGAGE TRUST  4.228%   10 May 2051   2,100,000       2,492,823 
   COMMUNITY PRESERVATION C  2.867%   01 Feb 2030   1,400,000       1,463,868 
   CONNECTICUT ST  2.677%   01 Jul 2030   2,750,000       3,009,820 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.8%   15 Sep 2022   2,500,000       2,640,475 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   14 Dec 2023   900,000       941,029 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.565%   15 Dec 2049   900,000       976,171 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  2.256%   15 Aug 2037   1,800,000       1,864,491 
   CRH AMERICA FINANCE INC  4.5%   04 Apr 2048   1,000,000       1,260,294 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.448%   15 Aug 2048   1,188,420       1,257,113 
   CURRENCY CONTRACT  USD/AUD           (32,471)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR           (69,571)
   CURRENCY CONTRACT  USD/GBP           (214,128)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY           (451)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY           (880)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY           (2,903)
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD           1,868 
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY           (2,398)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY           (1,885)
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.7%   14 Jun 2024   1,700,000       1,820,109 
   DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI  1.649%   01 Nov 2026   1,500,000       1,528,440 
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   1,950       321 
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   1,500,000       1,659,031 
   DEUTSCHE BANK AG  2.625%   16 Dec 2024   1,200,000       1,728,009 
   DEUTSCHE BANK NY  4.25%   14 Oct 2021   700,000       717,799 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.65%   15 May 2050   1,100,000       1,375,819 
   ENTERGY ARKANSAS LLC  3.5%   01 Apr 2026   2,200,000       2,484,634 
   ENTERGY LOUISIANA LLC  3.12%   01 Sep 2027   2,200,000       2,451,083 
   ENTERGY MISSISSIPPI LLC  2.85%   01 Jun 2028   1,700,000       1,877,066 
   EPR PROPERTIES  4.95%   15 Apr 2028   1,700,000       1,709,997 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  5%   20 Apr 2048   1,000,000       1,317,152 
   ERP OPERATING LP  4.15%   01 Dec 2028   1,400,000       1,669,603 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   625       764 
   FAIRFAX FINL HLDGS LTD  4.85%   17 Apr 2028   1,300,000       1,454,982 
   FANNIE MAE  7.5%   20 Sep 2027   190,566       216,647 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Jul 2029   271,298       303,409 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Sep 2029   375,221       428,353 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2036   1,518,013       1,532,733 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2036   1,204,698       1,210,137 
   FANNIE MAE  7%   25 Jul 2039   146,007       173,277 
   FANNIE MAE  7%   25 Oct 2022   8,184       8,456 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Feb 2023   16,941       17,617 
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  6.5%   25 Jun 2028   21,571       23,818 
   FED HM LN PC POOL 1J1214  1%   01 Sep 2035   34,171       35,258 
   FED HM LN PC POOL 1J1219  1%   01 Oct 2035   175,976       183,443 
   FED HM LN PC POOL 781923  1%   01 Sep 2034   460,865       484,279 
   FED HM LN PC POOL 785867  1%   01 Dec 2026   13,768       13,821 
   FED HM LN PC POOL 789758  1%   01 Sep 2032   16,467       16,554 
   FED HM LN PC POOL 789777  1%   01 Sep 2032   11,290       11,711 
   FED HM LN PC POOL 848812  1%   01 Oct 2039   795,839       835,165 
   FED HM LN PC POOL C91256  5%   01 Jun 2029   21,949       24,465 
   FED HM LN PC POOL G01827  4.5%   01 Jun 2035   87,568       96,860 
   FED HM LN PC POOL Q47083  3.5%   01 Apr 2047   6,050,177       6,521,520 
   FED HM LN PC POOL Q47482  3.5%   01 Apr 2047   5,032,378       5,454,926 

 

220

 

 

   FED HM LN PC POOL SB0257  4%   01 Nov 2033   414,912       440,369 
   FHA 221/D4 GMAC 56 P8/01  7.43%   25 Oct 2022   0       0 
   FHA INSD MTG POOL 56 GMAC  7.43%   25 Oct 2022   0       0 
   FHA PROJ LN CTF SER POOL 5  7.43%   01 Feb 2022   921       898 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  2.864%   25 Oct 2026   8,882,877       9,522,933 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.35%   15 Jan 2025   1,700,000       1,853,373 
   FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO  1.705%   01 Jul 2027   1,500,000       1,556,985 
   FNMA POOL 190639  1%   01 Jan 2024   416       464 
   FNMA POOL 257238  5%   01 Jun 2028   52,926       58,978 
   FNMA POOL 450838  5.5%   01 Dec 2028   956       1,067 
   FNMA POOL 457274  1%   01 Oct 2028   3,676       3,687 
   FNMA POOL 559810  1%   01 Aug 2040   40,117       40,586 
   FNMA POOL 735764  1%   01 Jul 2035   203,405       212,788 
   FNMA POOL 735965  1%   01 Oct 2035   76,724       77,668 
   FNMA POOL 745390  1%   01 Feb 2036   815,526       849,396 
   FNMA POOL 783610  1%   01 Jun 2035   365,436       366,993 
   FNMA POOL 814000  6%   01 Jun 2035   50,813       57,097 
   FNMA POOL 822101  1%   01 May 2035   205,795       206,542 
   FNMA POOL 826129  1%   01 Jul 2035   81,698       84,442 
   FNMA POOL 844532  1%   01 Nov 2035   64,902       66,802 
   FNMA POOL 874959  6.2%   01 Nov 2037   508,297       545,559 
   FNMA POOL 890362  1%   01 Aug 2041   864,083       978,730 
   FNMA POOL 897717  1%   01 Aug 2036   24,006       24,163 
   FNMA POOL 898318  6%   01 Nov 2036   26,325       29,577 
   FNMA POOL 899601  5.5%   01 Jul 2047   1,077,175       1,246,184 
   FNMA POOL 902551  6%   01 Nov 2036   4,258       5,073 
   FNMA POOL AA6435  6%   01 May 2040   21,567       24,232 
   FNMA POOL AA7916  4%   01 Mar 2039   10,463       11,475 
   FNMA POOL AB9136  2.5%   01 Apr 2043   71,468       76,495 
   FNMA POOL AE8349  6%   01 Aug 2037   11,240       12,626 
   FNMA POOL AK0730  1%   01 Feb 2042   141,745       147,944 
   FNMA POOL AL2815  1%   01 May 2035   109,317       115,145 
   FNMA POOL AL5548  1%   01 May 2038   684,451       718,948 
   FNMA POOL AL6447  1%   01 Jan 2026   2,063       2,168 
   FNMA POOL AL7183  1%   01 Jan 2036   247,304       259,993 
   FNMA POOL AL8922  1%   01 May 2030   841,170       883,655 
   FNMA POOL AL9380  1%   01 Apr 2031   1,169,726       1,257,455 
   FNMA POOL AM3528  2.69%   01 Oct 2023   5,000,000       5,276,193 
   FNMA POOL AR5180  3%   01 Jul 2043   1,687,919       1,838,772 
   FNMA POOL AS1410  3%   01 Jan 2029   333,232       354,992 
   FNMA POOL AS4168  4%   01 Dec 2044   142,768       156,585 
   FNMA POOL AS5715  3%   01 Sep 2030   389,502       418,222 
   FNMA POOL AS7603  4%   01 Jul 2046   2,103,893       2,271,849 
   FNMA POOL AX7911  3%   01 Jan 2045   246,834       266,725 
   FNMA POOL AZ8086  3.5%   01 Jul 2045   466,620       497,982 
   FNMA POOL BE2092  3.5%   01 Dec 2046   327,035       349,005 
   FNMA POOL BM1447  1%   01 Jul 2047   12,223,695       13,265,064 
   FNMA POOL MA0184  5%   01 Sep 2029   443,183       490,443 
   FNMA POOL MA1524  3%   01 Aug 2043   0       0 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   16 Jan 2036   1,000,000       1,042,969 
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   11 Mar 2051   39,300,000       40,690,888 
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   6,300,000       6,565,043 
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   11 Mar 2051   15,500,000       16,288,940 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   33,500,000       35,099,101 
   FNMA TBA 30 YR 5  5%   14 Jan 2051   500,000       553,340 
   FREDDIE MAC  7%   15 May 2022   1,272       1,288 
   FREDDIE MAC  6.5%   15 Feb 2026   165,514       178,444 
   FREDDIE MAC  6%   15 Jul 2023   86,481       90,712 
   FREDDIE MAC  6%   15 Dec 2028   155,876       176,021 
   FREDDIE MAC  5.5%   15 Nov 2032   784,562       895,688 
   FREDDIE MAC  1%   15 May 2037   404,154       404,424 
   FREDDIE MAC  1%   15 Nov 2042   1,817,796       1,831,394 
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2040   778,527       779,472 
   FREDDIE MAC  1%   15 Oct 2040   773,045       773,952 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  4.418%   15 Nov 2035   1,400,000       1,670,964 
   GENERAL MOTORS FINL CO  1%   26 Mar 2022   100,000       122,021 
   GLOBE LIFE INC  2.15%   15 Aug 2030   1,300,000       1,321,233 
   GNMA II POOL 002910  8.5%   20 Apr 2030   894       1,055 
   GNMA II POOL 002947  8.5%   20 Jul 2030   342       399 
   GNMA II POOL 003029  8.5%   20 Jan 2031   2,533       3,018 
   GNMA II POOL 780840  8.5%   20 Jul 2028   4,633       5,328 
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   1,249,916       1,352,543 
   GNMA II POOL MA5399  4.5%   20 Aug 2048   2,470,861       2,677,696 
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   673,914       729,287 
   GNMA II POOL MA5765  5%   20 Feb 2049   2,465,800       2,698,864 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   18 Mar 2051   3,000,000       3,138,984 
   GNMA POOL 783473  3.5%   15 Nov 2041   518,982       556,181 
   GNMA POOL AL1543  3%   15 May 2045   363,478       379,170 
   GNMA POOL BT3503  4%   15 Feb 2050   920,304       975,616 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4%   03 Mar 2024   1,600,000       1,767,955 
   GOODMAN US FIN FOUR  4.5%   15 Oct 2037   700,000       815,288 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2065   0       0 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   659,584       659,584 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.467%   10 Jun 2047   1,510,292       1,578,484 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.621%   10 Oct 2035   1,400,000       1,515,330 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.855%   10 May 2034   1,000,000       992,680 
   GUARDIAN LIFE GLOB FUND  1.25%   19 Nov 2027   1,500,000       1,500,214 
   HCA INC  5%   15 Mar 2024   2,700,000       3,037,428 
   HONG KONG  2.5%   28 May 2024   1,600,000       1,690,051 
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.875%   01 Apr 2024   900,000       951,256 
   JAPAN FIN ORG MUNICIPAL  2.125%   13 Apr 2021   1,300,000       1,306,152 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   157,669,687       1,527,141 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Jun 2032   731,709       720,701 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2035   0       0 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  6%   25 Aug 2022   0       0 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.017%   15 Feb 2048   1,551,838       1,628,802 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   2,700,000       2,911,482 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Jun 2028   1,800,000       1,910,659 
   JPN 10Y BOND(OSE) MAR21  XOSE 20210315   (600,000,000)      (48)
   JPN BANK FOR INT L COOP  2.875%   21 Jul 2027   1,000,000       1,126,335 
   KENNEDY WILSON EUR REAL  3.95%   30 Jun 2022   1,300,000       1,795,530 
   KILROY REALTY LP  4.375%   01 Oct 2025   2,300,000       2,580,055 
   LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,100,000       31 
   LIFE STORAGE LP  3.875%   15 Dec 2027   1,800,000       2,056,566 
   LLOYDS BANK PLC  1%   02 Apr 2032   1,400,000       1,155,167 
   LONG GILT FUTURE  MAR21  IFLL 20210329   (1,500,000)      (31,467)
   LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST  2.106%   01 Aug 2032   1,800,000       1,875,870 
   MANHATTAN WEST  2.13%   10 Sep 2039   1,500,000       1,574,607 
   MASCO CORP  3.5%   15 Nov 2027   1,900,000       2,151,482 
   MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO  1%   25 Feb 2036   0       0 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   315       16 
   MF1 LTD  1%   15 Jul 2035   2,400,000       2,418,628 
   MID AMERICA APARTMENTS  3.6%   01 Jun 2027   1,900,000       2,149,327 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   13 Sep 2030   1,700,000       1,844,149 

 

221

 

 

   MONONGAHELA POWER CO  3.55%   15 May 2027   2,000,000       2,163,395 
   MORGAN STANLEY  TBA CASH COLLATERAL   (370,000)      (370,000)
   MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026   700,000       782,437 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.732%   15 May 2048   2,500,000       2,799,287 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   13 Jul 2029   1,100,000       1,108,228 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.337%   15 Dec 2049   2,200,000       2,357,583 
   NATIONAL RETAIL PROP INC  3.5%   15 Oct 2027   1,500,000       1,654,456 
   NATIONAL RETAIL PROP INC  4.3%   15 Oct 2028   1,500,000       1,738,870 
   NATIONAL SECS CLEARING  1.5%   23 Apr 2025   2,400,000       2,484,376 
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   1,500,000       1,629,979 
   NATWEST GROUP PLC  1%   15 May 2023   1,500,000       1,557,373 
   NATWEST GROUP PLC  1%   25 Jun 2024   1,700,000       1,856,078 
   NATWEST GROUP PLC  1%   08 Mar 2023   1,200,000       1,503,642 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Mar 2066   1,199,716       1,214,062 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2031   1,699,268       1,698,751 
   NEW YORK LIFE GLOBAL FDG  1.2%   07 Aug 2030   1,400,000       1,357,732 
   NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV  1.877%   15 Mar 2030   2,000,000       2,052,900 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   467       336 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.25%   01 Jun 2030   1,800,000       1,887,148 
   NIAGARA MOHAWK POWER  4.278%   15 Dec 2028   600,000       714,895 
   NORDEA BANK ABP  3.75%   30 Aug 2023   1,100,000       1,188,952 
   NORTHERN STATES PWR MINN  2.9%   01 Mar 2050   1,400,000       1,578,616 
   OMEGA HLTHCARE INVESTORS  4.75%   15 Jan 2028   1,700,000       1,936,778 
   ONTARIO (PROVINCE OF)  2.55%   12 Feb 2021   3,400,000       3,408,194 
   ORACLE CORP  3.6%   01 Apr 2050   1,700,000       1,980,642 
   PENNSYLVANIA ST HGR EDU ASSIST  1%   25 Jul 2029   334,499       335,446 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   442,905       605,429 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.65%   16 Feb 2021   3,300,000       3,310,026 
   READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T  1%   25 Feb 2035   1,799,981       1,806,813 
   REALTY INCOME CORP  3.875%   15 Apr 2025   1,500,000       1,689,673 
   REPUBLIC OF CHILE  2.45%   31 Jan 2031   1,700,000       1,819,000 
   REPUBLIC OF PERU  2.783%   23 Jan 2031   1,700,000       1,864,067 
   RMAC SECURITIES PLC  1%   12 Jun 2044   968,370       1,268,317 
   ROCHESTER GAS + ELECTRIC  3.1%   01 Jun 2027   1,000,000       1,105,541 
   SALES TAX SECURITIZATION CORP  3.107%   01 Jan 2035   1,700,000       1,704,012 
   SAN FRANCISCO CA CITY   CNTY P  2.825%   01 Nov 2041   1,500,000       1,571,010 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   283       214 
   SITE CENTERS CORP  4.7%   01 Jun 2027   1,000,000       1,094,923 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2027   1,114,688       1,114,449 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2025   683,814       683,338 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Jan 2025   606,262       605,567 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027   3,208,149       3,189,302 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2029   2,639,656       2,615,715 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028   913,521       913,711 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jan 2026   788,314       787,908 
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  5.6%   01 Sep 2028   0       0 
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  3%   15 Jul 2022   3,400,000       3,489,514 
   SOUTHWESTERN ELEC POWER  2.75%   01 Oct 2026   700,000       759,164 
   SPIRIT REALTY LP  3.2%   15 Feb 2031   1,700,000       1,806,517 
   SPRINT SPECTRUM / SPEC I  3.36%   20 Mar 2023   187,500       189,263 
   STARBUCKS CORP  2.55%   15 Nov 2030   1,800,000       1,946,691 
   STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL  1%   25 Apr 2065   2,748,461       2,766,570 
   STATE OF ISRAEL  3.875%   03 Jul 2050   1,800,000       2,160,353 
   STATE OF ISRAEL  4.125%   17 Jan 2048   1,700,000       2,190,253 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   1,600,000       2,183,008 
   STATE OF QATAR  4%   14 Mar 2029   1,500,000       1,777,500 
   STATE OF QATAR  3.375%   14 Mar 2024   1,600,000       1,732,000 
   SWAP BNP PARIBAS COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   10,000       10,000 
   SWAP CCPC CITIBANK COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   232,000       232,000 
   SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   374       423 
   SWPC0I305 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2024   800,000       9,140 
   SWPC0IIT6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2024   600,000       5,494 
   SWU010FZ3 IRS JPY R F   .04033  0.04%   10 Mar 2038   71,000,000       (21,148)
   SWU010G09 IRS JPY R F   .03626  0.036%   10 Mar 2038   71,000,000       (21,628)
   SYNGENTA FINANCE NV  4.441%   24 Apr 2023   1,700,000       1,784,035 
   THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   760       25 
   THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRU  1%   11 Nov 2034   1,053,104       1,021,408 
   THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO  0.06%   04 Jan 2021   34,800,000       34,800,000 
   TOKYO METROPOLITAN GOVT  2.5%   08 Jun 2022   1,000,000       1,028,080 
   TOWD POINT MORTGAGE FUNDING  1%   20 Jul 2045   2,269,725       3,098,482 
   TRANSURBAN FINANCE CO  4.125%   02 Feb 2026   1,000,000       1,137,876 
   TRANSURBAN FINANCE CO  2.45%   16 Mar 2031   1,800,000       1,888,262 
   TREASURY BILL  0.01%   01 Apr 2021   4,500,000       4,498,988 
   TREASURY BILL  0.01%   25 May 2021   24,800,000       24,791,072 
   TREASURY BILL  0.01%   25 Feb 2021   42,100,000       42,094,812 
   UBS AG  5.125%   15 May 2024   1,200,000       1,320,600 
   UBS AG STAMFORD CT  7.625%   17 Aug 2022   1,000,000       1,106,731 
   UDR INC  3.5%   15 Jan 2028   1,600,000       1,794,566 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   9,100,000       2,976 
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (13,600,000)      (43,687)
   US DOLLAR      691,570       691,570 
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   (5,600,000)      80,063 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2050   2,600,000       2,823,844 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   10,400,000       9,740,250 
   US TREASURY N/B  0.625%   31 Mar 2027   33,100,000       33,297,824 
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   3,500,000       3,488,516 
   US TREASURY N/B  4.375%   15 May 2040   100,000       151,766 
   US TREASURY N/B  4.375%   15 May 2041   1,700,000       2,606,047 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Aug 2042   400,000       495,906 
   US TREASURY N/B  3.625%   15 Aug 2043   1,500,000       2,118,398 
   US TREASURY N/B  3.75%   15 Nov 2043   3,600,000       5,181,750 
   US TREASURY N/B  3%   15 Nov 2044   800,000       1,035,375 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2050   3,200,000       3,188,000 
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Nov 2040   14,000,000       13,842,500 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Jul 2024   16,600,000       17,734,117 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Jul 2022   200,000       205,523 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Aug 2027   2,130,000       2,361,804 
   US TREASURY N/B  2%   31 Oct 2022   200,000       206,836 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Aug 2022   1,900,000       1,955,070 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Jan 2024   600,000       638,344 
   US TREASURY N/B  1.875%   28 Feb 2022   3,300,000       3,367,031 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   2,800,000       2,974,891 
   US TREASURY N/B  5.25%   15 Feb 2029   6,200,000       8,404,633 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Nov 2042   5,300,000       6,566,410 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2043   2,400,000       3,034,125 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Aug 2044   10,200,000       13,452,445 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2045   5,300,000       6,320,457 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   2,200,000       2,799,070 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2049   2,600,000       3,356,844 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025   2,200,000       2,355,461 
   VENTAS REALTY LP  3.85%   01 Apr 2027   1,600,000       1,790,627 
   VEREIT OPERATING PARTNER  3.95%   15 Aug 2027   400,000       453,536 
   VEREIT OPERATING PARTNER  4.625%   01 Nov 2025   1,400,000       1,611,410 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.625%   15 Aug 2026   600,000       657,462 

 

222

 

 

   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   600,000       707,214 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.376%   15 Feb 2025   1,992,000       2,212,385 
   VERUS SECURITIZATION TRUST  1%   25 Mar 2060   2,081,371       2,110,355 
   VESTEDA FINANCE BV  2.5%   27 Oct 2022   1,500,000       1,907,244 
   VMC FINANCE LLC  1%   15 Sep 2036   2,473,134       2,436,915 
   VMWARE INC  2.95%   21 Aug 2022   500,000       518,677 
   VMWARE INC  3.9%   21 Aug 2027   2,700,000       3,045,969 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  0.625%   08 Sep 2021   1,300,000       1,599,755 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  2.5%   31 Jul 2026   1,200,000       1,637,703 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  1.875%   31 Jan 2024   1,600,000       2,059,718 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.65%   13 Jan 2031   1,200,000       1,315,575 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   31 Oct 2023   800,000       812,640 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   19 Feb 2025   1,600,000       1,739,431 
   WRKCO INC  4.9%   15 Mar 2029   1,100,000       1,358,722 
   YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   401       61 
                    
      Sub-Total: Fund 5711 2 of 15       Total  $719,674,294 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   SSGA  G STIFF ERISA QUALIFIED   144,978,821      $144,978,821 
                    
      Sub-Total: Fund 57Y4 3 of 15       Total  $144,978,821 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
   3M COMPANY  3.05%   15 Apr 2030   180,000      $204,635 
   3M COMPANY  3.7%   15 Apr 2050   1,810,000       2,246,730 
   3M COMPANY  2.375%   26 Aug 2029   1,070,000       1,157,762 
   90DAY EUR FUTR  JUN21  XCME 20210614   (143,750,000)      (373,900)
   90DAY EUR FUTR  MAR21  XCME 20210315   (396,000,000)      (613,313)
   ABBOTT LABORATORIES  3.75%   30 Nov 2026   308,000       360,805 
   ABBOTT LABORATORIES  4.75%   30 Nov 2036   250,000       343,880 
   ABBOTT LABORATORIES  4.9%   30 Nov 2046   300,000       444,751 
   ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   1,720,000       1,843,489 
   ABBVIE INC  4.25%   21 Nov 2049   110,000       137,920 
   ABBVIE INC  3.8%   15 Mar 2025   760,000       847,536 
   ABBVIE INC  3.6%   14 May 2025   30,000       33,423 
   ABBVIE INC  3.75%   14 Nov 2023   80,000       87,232 
   ABBVIE INC  2.3%   21 Nov 2022   1,470,000       1,523,508 
   ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   290,000       320,696 
   ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   740,000       829,315 
   ABBVIE INC  3.45%   15 Mar 2022   240,000       247,513 
   ABN AMRO BANK NV  4.75%   28 Jul 2025   470,000       540,900 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.875%   16 Apr 2050   230,000       280,370 
   ABU DHABI GOVT INT L  2.5%   11 Oct 2022   2,230,000       2,308,719 
   ADOBE INC  2.3%   01 Feb 2030   1,010,000       1,093,205 
   AETNA INC  2.8%   15 Jun 2023   110,000       115,737 
   AIR LEASE CORP  3.375%   01 Jul 2025   230,000       247,342 
   ALPHABET INC  1.1%   15 Aug 2030   180,000       177,539 
   ALPHABET INC  2.05%   15 Aug 2050   290,000       276,785 
   ALPHABET INC  0.45%   15 Aug 2025   60,000       60,135 
   ALPHABET INC  0.8%   15 Aug 2027   160,000       159,909 
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022   10,000       10,385 
   ALTRIA GROUP INC  3.49%   14 Feb 2022   190,000       196,528 
   ALTRIA GROUP INC  3.8%   14 Feb 2024   220,000       240,237 
   ALTRIA GROUP INC  4.4%   14 Feb 2026   910,000       1,056,574 
   ALTRIA GROUP INC  4.8%   14 Feb 2029   640,000       766,782 
   ALTRIA GROUP INC  2.35%   06 May 2025   100,000       106,249 
   ALTRIA GROUP INC  3.875%   16 Sep 2046   500,000       528,144 
   ALTRIA GROUP INC  5.8%   14 Feb 2039   40,000       52,703 
   AMAZON.COM INC  0.8%   03 Jun 2025   420,000       426,161 
   AMAZON.COM INC  1.5%   03 Jun 2030   490,000       498,334 
   AMAZON.COM INC  2.5%   03 Jun 2050   410,000       425,404 
   AMAZON.COM INC  4.95%   05 Dec 2044   370,000       542,792 
   AMAZON.COM INC  3.15%   22 Aug 2027   610,000       694,524 
   AMAZON.COM INC  3.875%   22 Aug 2037   260,000       324,342 
   AMAZON.COM INC  4.05%   22 Aug 2047   120,000       158,454 
   AMAZON.COM INC  1.2%   03 Jun 2027   520,000       530,473 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  3.125%   16 Jul 2022   200,000       207,452 
   AMERICAN EXPRESS CO  2.5%   30 Jul 2024   1,340,000       1,429,518 
   AMERICAN INTL GROUP  2.5%   30 Jun 2025   200,000       214,999 
   AMGEN INC  3.625%   22 May 2024   120,000       131,720 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  3.625%   11 Sep 2024   1,150,000       1,251,044 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4.75%   10 Apr 2027   530,000       625,212 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   500,000       565,185 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   580,000       754,134 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4%   13 Apr 2028   70,000       82,527 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029   920,000       1,136,104 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.35%   01 Jun 2040   440,000       539,859 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.5%   01 Jun 2050   810,000       1,022,430 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  3.5%   01 Jun 2030   150,000       173,754 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.439%   06 Oct 2048   209,000       260,146 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   190,000       216,351 
   ANTHEM INC  3.35%   01 Dec 2024   140,000       154,256 
   ANTHEM INC  2.95%   01 Dec 2022   230,000       240,951 
   ANTHEM INC  3.7%   15 Aug 2021   620,000       627,486 
   ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   320,000       369,015 
   APPLE INC  2.4%   03 May 2023   960,000       1,007,005 
   APPLE INC  2.45%   04 Aug 2026   850,000       927,786 
   APPLE INC  3.35%   09 Feb 2027   920,000       1,049,514 
   APPLE INC  1.125%   11 May 2025   820,000       843,259 
   APPLIED MATERIALS INC  1.75%   01 Jun 2030   970,000       1,006,625 
   ARCELORMITTAL  3.6%   16 Jul 2024   800,000       863,319 
   AT+T INC  3.1%   01 Feb 2043   140,000       142,096 
   AT+T INC  6.1%   15 Jul 2040   190,000       265,546 
   AT+T INC  2.3%   01 Jun 2027   580,000       618,592 
   AT+T INC  1.65%   01 Feb 2028   300,000       306,088 

 

223

 

 

   AT+T INC  2.25%   01 Feb 2032   110,000       111,586 
   AT+T INC  4.35%   15 Jun 2045   213,000       246,096 
   AT+T INC  4.5%   09 Mar 2048   160,000       191,384 
   AT+T INC  4.25%   01 Mar 2027   70,000       81,881 
   ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST  1%   15 Dec 2036   3,840,000       3,377,987 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.68%   20 Aug 2026   1,170,000       1,186,434 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.02%   20 Feb 2027   1,670,000       1,701,324 
   BANCO SANTANDER SA  2.746%   28 May 2025   1,000,000       1,067,525 
   BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023   600,000       644,471 
   BANCO SANTANDER SA  1%   12 Apr 2023   200,000       202,008 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   29 Apr 2031   810,000       868,124 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   01 Apr 2024   1,410,000       1,565,186 
   BANK OF AMERICA CORP  4.2%   26 Aug 2024   950,000       1,063,507 
   BANK OF AMERICA CORP  4.25%   22 Oct 2026   60,000       70,378 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   1,050,000       1,179,866 
   BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026   130,000       151,521 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   21 Jul 2028   1,670,000       1,897,154 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   2,715,000       2,857,565 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   680,000       726,437 
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   330,000       349,869 
   BANK OF AMERICA CORP  5%   21 Jan 2044   1,120,000       1,572,141 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   1,403,000       1,584,750 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   1,110,000       1,307,394 
   BANK OF MONTREAL  1.85%   01 May 2025   670,000       703,384 
   BANK OF NOVA SCOTIA  1.3%   11 Jun 2025   360,000       369,379 
   BANK OF NY MELLON CORP  1.6%   24 Apr 2025   200,000       209,095 
   BARCLAYS BANK PLC  10.179%   12 Jun 2021   350,000       364,017 
   BARCLAYS BANK PLC  1.7%   12 May 2022   270,000       274,775 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2029   390,000       467,849 
   BARCLAYS PLC  1%   20 Jun 2030   480,000       575,800 
   BARRICK GOLD CORP  5.25%   01 Apr 2042   360,000       496,556 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.75%   01 May 2043   590,000       860,538 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.7%   30 May 2041   240,000       347,248 
   BAT CAPITAL CORP  3.557%   15 Aug 2027   1,730,000       1,926,318 
   BAT CAPITAL CORP  4.54%   15 Aug 2047   680,000       755,107 
   BBVA USA  3.875%   10 Apr 2025   290,000       325,203 
   BCC FUNDING CORP  2.46%   20 Aug 2024   950,834       963,693 
   BEAR STEARNS ALT A TRUST  1%   25 Jun 2034   0       0 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.685%   15 Dec 2044   126,000       162,642 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.363%   06 Jun 2024   1,400,000       1,521,905 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   181,000       200,672 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1%   15 Sep 2043   1,970,000       2,129,398 
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  3.7%   15 Jul 2030   700,000       827,999 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  2.875%   24 Feb 2022   44,000       45,255 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  5%   30 Sep 2043   430,000       632,499 
   BMW US CAPITAL LLC  1.85%   15 Sep 2021   80,000       80,742 
   BNP PARIBAS  4.625%   13 Mar 2027   200,000       232,888 
   BNP PARIBAS  1%   01 Mar 2033   630,000       721,842 
   BNP PARIBAS  3.375%   09 Jan 2025   220,000       240,757 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025   1,160,000       1,289,258 
   BNP PARIBAS  1%   09 Jun 2026   450,000       470,984 
   BNP PARIBAS  4.4%   14 Aug 2028   730,000       865,101 
   BOEING CO  5.15%   01 May 2030   1,200,000       1,452,302 
   BOEING CO  2.8%   01 Mar 2027   130,000       135,105 
   BOEING CO  3.2%   01 Mar 2029   460,000       485,592 
   BOEING CO  3.1%   01 May 2026   100,000       107,080 
   BOEING CO  2.7%   01 Feb 2027   120,000       124,818 
   BOEING CO  3.25%   01 Feb 2035   670,000       687,088 
   BOEING CO  3.75%   01 Feb 2050   180,000       189,286 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3%   24 Feb 2050   460,000       472,296 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.119%   04 May 2026   80,000       88,573 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.216%   28 Nov 2023   690,000       739,987 
   BP CAP MARKETS AMERICA  2.937%   06 Apr 2023   30,000       31,660 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.633%   06 Apr 2030   640,000       745,575 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.79%   06 Feb 2024   80,000       87,427 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.814%   10 Feb 2024   1,180,000       1,295,940 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.535%   04 Nov 2024   80,000       88,531 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.506%   17 Mar 2025   800,000       892,142 
   BPCE SA  5.15%   21 Jul 2024   310,000       353,008 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  4.7%   22 Jun 2047   47,000       49,080 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   290,000       337,607 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   290,000       419,451 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.6%   16 May 2022   390,000       402,414 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.9%   26 Jul 2024   860,000       933,320 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.2%   15 Jun 2026   550,000       618,823 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.25%   15 Aug 2021   340,000       343,700 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.55%   15 Aug 2022   320,000       337,136 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.875%   15 Aug 2025   250,000       285,198 
   BROADCOM INC  2.25%   15 Nov 2023   530,000       553,524 
   BROADCOM INC  3.15%   15 Nov 2025   650,000       709,769 
   BROADCOM INC  4.7%   15 Apr 2025   820,000       939,694 
   BWS035808 IRS USD R V 00MFEDL  1%   15 May 2027   26,211,000       243,525 
   BWS039545 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   07 Oct 2050   1,437,000       75,719 
   BWS040048 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Feb 2047   3,603,000       155,678 
   BWS040063 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Feb 2047   1,629,000       61,002 
   BX TRUST  1%   15 Nov 2034   2,000,000       1,967,033 
   BX TRUST  1%   15 Nov 2032   2,260,000       2,263,624 
   CAMERON LNG LLC  2.902%   15 Jul 2031   750,000       821,352 
   CAMERON LNG LLC  3.302%   15 Jan 2035   670,000       756,067 
   CANADIAN IMPERIAL BANK  0.95%   23 Jun 2023   360,000       364,760 
   CARGILL INC  1.375%   23 Jul 2023   330,000       338,239 
   CARRIER GLOBAL CORP  2.7%   15 Feb 2031   40,000       42,977 
   CARRIER GLOBAL CORP  3.377%   05 Apr 2040   130,000       142,614 
   CARRIER GLOBAL CORP  3.577%   05 Apr 2050   60,000       67,141 
   CHARLES SCHWAB CORP  3.85%   21 May 2025   480,000       546,079 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028   1,260,000       1,412,752 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.2%   15 Mar 2028   30,000       34,612 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.375%   01 Apr 2038   120,000       149,873 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,480,000       1,718,943 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.8%   01 Mar 2050   240,000       286,656 
   CHEVRON CORP  2.954%   16 May 2026   610,000       676,778 
   CHEVRON CORP  1.554%   11 May 2025   390,000       405,592 
   CHEVRON CORP  1.995%   11 May 2027   140,000       148,469 
   CHEVRON CORP  2.978%   11 May 2040   310,000       343,193 
   CHEVRON CORP  3.078%   11 May 2050   450,000       502,328 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  3.35%   03 May 2026   240,000       270,466 
   CIGNA CORP  3.4%   17 Sep 2021   300,000       306,449 
   CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   606,000       655,129 
   CIGNA CORP  4.125%   15 Nov 2025   230,000       264,965 
   CIGNA CORP  4.375%   15 Oct 2028   570,000       688,952 
   CIM TRUST  1%   25 Oct 2059   3,655,674       3,842,834 
   CIMAREX ENERGY CO  3.9%   15 May 2027   850,000       936,817 
   CIMAREX ENERGY CO  4.375%   15 Mar 2029   630,000       714,704 
   CINTAS CORPORATION NO. 2  2.9%   01 Apr 2022   320,000       329,368 

 

224

 

 

   CINTAS CORPORATION NO. 2  3.7%   01 Apr 2027   330,000       380,220 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  1%   10 May 2047   0       0 
   CITIGROUP INC  1%   31 Mar 2031   480,000       582,075 
   CITIGROUP INC  1%   03 Jun 2031   380,000       405,027 
   CITIGROUP INC  6.625%   15 Jun 2032   160,000       226,815 
   CITIGROUP INC  3.5%   15 May 2023   560,000       599,993 
   CITIGROUP INC  6.675%   13 Sep 2043   210,000       341,901 
   CITIGROUP INC  5.5%   13 Sep 2025   220,000       264,359 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   610,000       721,104 
   CITIGROUP INC  1%   23 Apr 2029   2,270,000       2,662,447 
   CITIGROUP INC  1%   08 Apr 2026   270,000       294,992 
   CITIGROUP INC  1%   15 May 2024   390,000       401,743 
   CITIGROUP INC  8.125%   15 Jul 2039   70,000       125,128 
   CITIGROUP INC  5.3%   06 May 2044   47,000       66,313 
   CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   230,000       267,767 
   CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   1,030,000       1,177,605 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   881,000       1,179,192 
   CITIGROUP INC  4.75%   18 May 2046   80,000       106,881 
   CITIGROUP INC  4.65%   23 Jul 2048   620,000       855,868 
   CNOOC FINANCE 2014 ULC  4.25%   30 Apr 2024   580,000       629,608 
   CNOOC FINANCE 2015 US  3.5%   05 May 2025   730,000       785,901 
   COCA COLA CO/THE  2.5%   01 Jun 2040   160,000       170,423 
   COCA COLA CO/THE  2.6%   01 Jun 2050   330,000       348,220 
   COCA COLA CO/THE  2.5%   15 Mar 2051   400,000       412,203 
   COCA COLA CO/THE  2.95%   25 Mar 2025   150,000       165,339 
   COCA COLA CO/THE  3.375%   25 Mar 2027   160,000       183,511 
   COCA COLA CO/THE  1.45%   01 Jun 2027   360,000       371,853 
   CODELCO INC  3.625%   01 Aug 2027   1,340,000       1,495,660 
   COMCAST CORP  3.75%   01 Apr 2040   130,000       157,043 
   COMCAST CORP  5.65%   15 Jun 2035   280,000       401,978 
   COMCAST CORP  6.55%   01 Jul 2039   20,000       31,624 
   COMCAST CORP  4.25%   15 Jan 2033   410,000       514,575 
   COMCAST CORP  3.15%   01 Mar 2026   170,000       189,799 
   COMCAST CORP  3.4%   15 Jul 2046   70,000       80,589 
   COMCAST CORP  4%   01 Mar 2048   60,000       75,588 
   COMCAST CORP  4.15%   15 Oct 2028   2,430,000       2,925,172 
   COMCAST CORP  4.25%   15 Oct 2030   510,000       627,987 
   COMCAST CORP  3.25%   01 Nov 2039   30,000       34,062 
   COMCAST CORP  3.45%   01 Feb 2050   790,000       932,252 
   COMCAST CORP  3.4%   01 Apr 2030   210,000       242,834 
   COMCAST CORP  3.1%   01 Apr 2025   20,000       22,006 
   COMCAST CORP  3.3%   01 Apr 2027   140,000       159,193 
   COMCAST CORP  4.7%   15 Oct 2048   140,000       195,599 
   COMCAST CORP  3.95%   15 Oct 2025   280,000       321,686 
   COMISION FEDERAL DE ELEC  4.75%   23 Feb 2027   830,000       942,050 
   COMM MORTGAGE TRUST  4.3%   10 Oct 2046   180,000       188,434 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   1,316,399       1,423,317 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.62%   10 Jul 2050   300,228       317,422 
   COMMONSPIRIT HEALTH  4.35%   01 Nov 2042   150,000       175,756 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.35%   01 Apr 2030   190,000       217,726 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.95%   01 Apr 2050   190,000       231,491 
   CONCHO RESOURCES INC  4.3%   15 Aug 2028   780,000       922,144 
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   150,000       171,437 
   CONSTELLATION BRANDS INC  4.75%   15 Nov 2024   450,000       516,680 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.5%   15 Apr 2023   330,000       340,263 
   CONTINENTAL RESOURCES  3.8%   01 Jun 2024   310,000       320,109 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.375%   15 Jan 2028   440,000       451,088 
   CONTL AIRLINES 2001 1  6.703%   15 Dec 2022   47,925       47,547 
   CONTL AIRLINES 2007 1  5.983%   19 Oct 2023   736,662       745,383 
   COOPERAT RABOBANK UA/NY  3.125%   26 Apr 2021   760,000       766,707 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.375%   04 Aug 2025   1,090,000       1,243,991 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   1,750,000       1,950,465 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.6%   20 Apr 2030   70,000       71,729 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.75%   20 Apr 2032   280,000       291,011 
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.375%   20 Jun 2027   390,000       401,813 
   CREDIT AGRICOLE LONDON  1%   16 Jun 2026   300,000       311,162 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   01 Apr 2031   1,030,000       1,212,283 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   300,000       315,682 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.953%   15 Sep 2037   160,000       162,037 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  2.76%   05 Apr 2033   1,010,000       1,008,163 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2050   3,063,485       3,111,628 
   CREDIT SUISSE NEW YORK  1%   05 May 2023   2,140,000       2,172,371 
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR           (11,417)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR           (26,727)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR           (36,138)
   CVS HEALTH CORP  2.75%   01 Dec 2022   920,000       956,400 
   CVS HEALTH CORP  3.875%   20 Jul 2025   286,000       323,898 
   CVS HEALTH CORP  3.625%   01 Apr 2027   290,000       330,013 
   CVS HEALTH CORP  3.75%   01 Apr 2030   410,000       477,147 
   CVS HEALTH CORP  4.125%   01 Apr 2040   130,000       155,953 
   CVS HEALTH CORP  4.25%   01 Apr 2050   90,000       112,580 
   CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   230,000       309,663 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   25,000       26,745 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   1,444,000       1,718,303 
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   90,000       114,028 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   1,000,000       1,355,278 
   DANSKE BANK A/S  5%   12 Jan 2022   1,300,000       1,357,146 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Sep 2022   460,000       467,276 
   DANSKE BANK A/S  1.226%   22 Jun 2024   420,000       424,912 
   DEERE + COMPANY  3.1%   15 Apr 2030   70,000       80,141 
   DEERE + COMPANY  3.75%   15 Apr 2050   1,220,000       1,580,797 
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025   60,000       64,132 
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.75%   20 Oct 2028   280,000       305,623 
   DEVON ENERGY CORPORATION  4.75%   15 May 2042   20,000       22,577 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.85%   15 Dec 2025   582,000       684,047 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.6%   15 Jul 2041   450,000       550,340 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5%   15 Jun 2045   760,000       895,185 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  5.375%   31 May 2025   90,000       93,691 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2029   40,000       42,733 
   DOLLAR GENERAL CORP  3.25%   15 Apr 2023   40,000       42,324 
   DP WORLD PLC  5.625%   25 Sep 2048   1,320,000       1,680,624 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  5.3%   15 Feb 2040   1,220,000       1,737,917 
   EATON CORP  2.75%   02 Nov 2022   730,000       761,719 
   EATON CORP  4.15%   02 Nov 2042   590,000       747,544 
   ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   2,550,000       3,086,775 
   EL PASO NATURAL GAS  8.375%   15 Jun 2032   760,000       1,070,262 
   ENERGY TRANSFER LP  3.75%   15 May 2030   840,000       906,068 
   ENERGY TRANSFER LP  5.3%   01 Apr 2044   30,000       32,419 
   ENERGY TRANSFER LP  4.95%   15 Jun 2028   140,000       161,366 
   ENERGY TRANSFER LP  5.25%   15 Apr 2029   350,000       408,645 
   ENERGY TRANSFER LP  6.25%   15 Apr 2049   90,000       108,860 
   ENRGY TRANS LP/REG FIN  4.5%   01 Nov 2023   80,000       86,618 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.875%   01 Mar 2022   600,000       627,316 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.9%   15 Feb 2024   90,000       98,387 

 

225

 

 

   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.15%   16 Oct 2028   1,120,000       1,332,443 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  2.8%   31 Jan 2030   550,000       596,100 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   60,000       91,574 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.85%   15 Mar 2044   70,000       86,838 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.8%   01 Feb 2049   40,000       50,487 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.2%   31 Jan 2050   160,000       187,968 
   EOG RESOURCES INC  4.95%   15 Apr 2050   940,000       1,274,118 
   EOG RESOURCES INC  4.375%   15 Apr 2030   380,000       461,835 
   EOG RESOURCES INC  3.9%   01 Apr 2035   220,000       258,144 
   EOG RESOURCES INC  4.15%   15 Jan 2026   530,000       614,984 
   EQUATE PETROCHEMICAL BV  4.25%   03 Nov 2026   860,000       957,842 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   1,425,611       1,744,306 
   EURO-BUND FUTURE  MAR21  XEUR 20210308   (12,600,000)      (106,143)
   EURO-BUXL 30Y BND MAR21  XEUR 20210308   (2,200,000)      (81,293)
   EVERBANK MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Feb 2048   2,638,086       2,688,066 
   EXPORT IMPORT BK INDIA  3.375%   05 Aug 2026   780,000       842,964 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.327%   19 Mar 2050   190,000       248,759 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.043%   01 Mar 2026   1,100,000       1,218,776 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.44%   16 Aug 2029   70,000       75,984 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.992%   19 Mar 2025   980,000       1,072,614 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.482%   19 Mar 2030   340,000       395,415 
   EXXON MOBIL CORPORATION  1.571%   15 Apr 2023   60,000       61,704 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   200,000       246,681 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2034   120,573       120,837 
   FANNIE MAE  1%   25 Apr 2040   977,929       97,240 
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2042   217,992       43,485 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Jun 2039   96,265       105,379 
   FANNIE MAE  1%   25 Apr 2042   397,482       86,857 
   FANNIE MAE  6%   25 May 2042   327,642       383,476 
   FANNIE MAE  7%   25 May 2042   445,883       546,613 
   FANNIE MAE  0.01%   25 Mar 2042   36,146       34,449 
   FANNIE MAE  1%   25 Mar 2042   415,678       81,665 
   FANNIE MAE  0.01%   25 Mar 2042   18,073       17,211 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   516,327       74,072 
   FANNIE MAE  3%   25 Apr 2032   360,491       11,096 
   FANNIE MAE  1%   25 Jun 2043   488,296       108,440 
   FANNIE MAE  3%   25 Sep 2032   1,882,035       128,699 
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2044   457,929       28,780 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2046   485,820       99,330 
   FANNIE MAE  1%   25 Oct 2057   1,509,834       307,764 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2047   378,799       76,518 
   FANNIE MAE  2.5%   25 Aug 2050   489,866       71,279 
   FANNIE MAE  2.5%   25 Aug 2050   394,635       49,361 
   FANNIE MAE  2.5%   25 Oct 2050   196,458       27,924 
   FANNIE MAE  2.5%   25 Dec 2050   1,390,961       175,881 
   FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030   5,460,000       8,267,108 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Nov 2022   9,695,475       42,694 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Feb 2043   83,802       95,452 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Dec 2024   8,684,522       166,736 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Jan 2025   45,297,882       207,351 
   FANNIEMAE ACES  2.944%   25 Jul 2039   166,954       173,540 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 May 2027   100,000       112,281 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Apr 2028   98,126       109,772 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Oct 2031   499,832       539,406 
   FANNIEMAE ACES  3.61%   25 Feb 2031   350,000       417,844 
   FANNIEMAE ACES  3.273%   25 Feb 2029   610,000       705,672 
   FANNIEMAE ACES  2.5%   25 Oct 2037   96,191       102,256 
   FANNIEMAE GRANTOR TRUST  2.898%   25 Jun 2027   199,381       220,339 
   FANNIEMAE STRIP  6%   25 Jul 2038   199,099       36,772 
   FANNIEMAE STRIP  5%   25 Jan 2039   15,353       2,612 
   FANNIEMAE STRIP  1%   25 Jan 2039   11,218       1,526 
   FANNIEMAE STRIP  1%   25 Jan 2039   5,789       836 
   FANNIEMAE STRIP  5%   25 Jan 2038   9,071       1,301 
   FANNIEMAE STRIP  6%   25 Jan 2038   103,723       19,655 
   FANNIEMAE STRIP  3%   25 Nov 2026   688,928       36,146 
   FANNIEMAE STRIP  3.5%   25 Nov 2041   442,672       39,399 
   FANNIEMAE STRIP  3%   25 Apr 2027   531,737       28,803 
   FED HM LN PC POOL 840698  1%   01 Mar 2047   385,927       400,489 
   FED HM LN PC POOL A39586  5.5%   01 Nov 2035   94,549       111,094 
   FED HM LN PC POOL C00860  7%   01 Sep 2029   944       1,068 
   FED HM LN PC POOL C91981  3%   01 Feb 2038   151,130       158,020 
   FED HM LN PC POOL C91987  3%   01 Apr 2038   151,715       158,892 
   FED HM LN PC POOL G06172  5.5%   01 Dec 2038   176,238       207,253 
   FED HM LN PC POOL G06669  6.5%   01 Sep 2039   85,363       99,178 
   FED HM LN PC POOL G07335  7%   01 Mar 2039   56,838       66,496 
   FED HM LN PC POOL G08793  4%   01 Dec 2047   43,230       46,376 
   FED HM LN PC POOL G08830  3.5%   01 Aug 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G60397  4%   01 Dec 2045   339,963       369,129 
   FED HM LN PC POOL G61374  4.5%   01 Apr 2048   340,030       373,957 
   FED HM LN PC POOL G61637  3%   01 Sep 2047   1,144,630       1,242,778 
   FED HM LN PC POOL G67713  4%   01 Jun 2048   2,149,003       2,345,249 
   FED HM LN PC POOL G67721  4.5%   01 Apr 2049   260,151       285,857 
   FED HM LN PC POOL Q12752  3.5%   01 Nov 2042   30,701       33,353 
   FED HM LN PC POOL Q18473  4%   01 May 2043   39,668       44,860 
   FED HM LN PC POOL Q19131  4%   01 Jun 2043   47,253       53,438 
   FED HM LN PC POOL Q19134  4%   01 Jun 2043   51,304       56,711 
   FED HM LN PC POOL Q19135  4%   01 Jun 2043   36,788       41,314 
   FED HM LN PC POOL Q19236  4%   01 Jun 2043   32,749       36,201 
   FED HM LN PC POOL Q19254  4%   01 Jun 2043   37,757       42,403 
   FED HM LN PC POOL Q19611  4%   01 Jul 2043   241,466       273,071 
   FED HM LN PC POOL Q19615  4%   01 Jul 2043   289,915       325,589 
   FED HM LN PC POOL Q41209  3.5%   01 Jun 2046   49,382       53,633 
   FED HM LN PC POOL Q48875  4%   01 Jun 2047   392,728       422,308 
   FED HM LN PC POOL Q52046  3.5%   01 Nov 2047   156,077       165,890 
   FED HM LN PC POOL Q52848  3%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q55484  3.5%   01 Apr 2048   48,458       51,332 
   FED HM LN PC POOL QA5768  3%   01 Jan 2050   78,599       85,027 
   FED HM LN PC POOL QA5770  3%   01 Jan 2050   83,300       88,762 
   FED HM LN PC POOL QA7238  3.5%   01 Feb 2050   167,980       182,917 
   FED HM LN PC POOL QA7477  3%   01 Mar 2050   82,560       87,766 
   FED HM LN PC POOL QA8290  3%   01 Mar 2050   92,259       97,209 
   FED HM LN PC POOL RA1103  3%   01 Jul 2049   283,554       300,563 
   FED HM LN PC POOL RA1293  3%   01 Sep 2049   733,740       790,854 
   FED HM LN PC POOL RA1341  3%   01 Sep 2049   233,423       250,018 
   FED HM LN PC POOL RA1352  3%   01 Sep 2049   0       0 
   FED HM LN PC POOL RA2313  3.5%   01 Mar 2050   1,326,103       1,412,454 
   FED HM LN PC POOL RA2353  4.5%   01 Mar 2050   170,232       184,229 
   FED HM LN PC POOL RA2358  4%   01 Mar 2050   143,232       153,100 
   FED HM LN PC POOL RA2362  3.5%   01 Mar 2050   346,527       366,770 
   FED HM LN PC POOL RA2389  4.5%   01 Apr 2050   412,407       447,205 
   FED HM LN PC POOL RA2608  4.5%   01 May 2050   297,220       321,504 
   FED HM LN PC POOL RA3474  3%   01 Sep 2050   1,080,286       1,151,159 
   FED HM LN PC POOL SD0247  4%   01 Jul 2047   76,019       82,751 

 

226

 

 

   FED HM LN PC POOL SD0291  5%   01 Mar 2050   882,425       975,486 
   FED HM LN PC POOL SD0422  4.5%   01 Jul 2045   88,535       99,291 
   FED HM LN PC POOL U90316  4%   01 Oct 2042   127,522       139,300 
   FED HM LN PC POOL U91254  4%   01 Apr 2043   486,829       534,087 
   FED HM LN PC POOL U92272  4.5%   01 Dec 2043   152,514       170,511 
   FED HM LN PC POOL U95137  4%   01 Aug 2043   230,859       253,377 
   FED HM LN PC POOL U99045  3.5%   01 Mar 2043   153,982       168,286 
   FED HM LN PC POOL U99084  4.5%   01 Feb 2044   1,301,921       1,455,968 
   FED HM LN PC POOL U99091  4.5%   01 Mar 2044   358,158       400,392 
   FED HM LN PC POOL U99114  3.5%   01 Feb 2044   43,543       47,563 
   FED HM LN PC POOL U99124  3.5%   01 Mar 2045   1,431,504       1,563,011 
   FED HM LN PC POOL ZA5318  3.5%   01 Mar 2048   53,748       57,499 
   FED HM LN PC POOL ZI7269  5%   01 Mar 2038   1,093,481       1,271,095 
   FED HM LN PC POOL ZM0595  4%   01 Dec 2045   1,272,276       1,391,462 
   FED HM LN PC POOL ZM1238  3%   01 Jun 2046   138,416       145,545 
   FED HM LN PC POOL ZM6115  4.5%   01 Apr 2048   241,940       262,939 
   FED HM LN PC POOL ZM6880  4.5%   01 Jun 2048   148,589       161,541 
   FED HM LN PC POOL ZN0480  3.5%   01 Oct 2042   130,863       142,985 
   FED HM LN PC POOL ZN1436  5%   01 Nov 2048   170,917       188,707 
   FED HM LN PC POOL ZN2185  4.5%   01 Dec 2048   172,168       190,304 
   FED HM LN PC POOL ZS0823  5%   01 Dec 2034   5,194       6,040 
   FED HM LN PC POOL ZS3412  5.5%   01 Dec 2038   349,864       411,254 
   FED HM LN PC POOL ZS3569  6%   01 Oct 2036   547,957       656,697 
   FED HM LN PC POOL ZS8669  3%   01 Sep 2032   182,277       191,385 
   FED HM LN PC POOL ZS8701  3.5%   01 Jun 2033   0       0 
   FED HM LN PC POOL ZT1257  3%   01 Jan 2046   213,845       233,358 
   FED HM LN PC POOL ZT1493  3%   01 Sep 2048   795,884       863,285 
   FED HM LN PC POOL ZT1596  5%   01 Jan 2049   314,618       347,657 
   FED HM LN PC POOL ZT1854  4.5%   01 Mar 2049   100,597       110,338 
   FED HOME LN DISCOUNT NT  0.01%   29 Jan 2021   1,200,000       1,199,909 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Dec 2027   5,602,423       133,159 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Mar 2029   1,883,636       79,754 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 May 2029   1,994,593       139,221 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2029   998,716       66,210 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2029   1,396,766       98,598 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2029   1,087,786       73,662 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Oct 2029   1,197,844       77,707 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 May 2026   1,042,788       47,701 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jul 2026   1,999,197       120,535 
   FLAGSTAR MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2048   897,091       909,696 
   FNMA POOL 254793  5%   01 Jul 2033   64,886       74,860 
   FNMA POOL 313046  1%   01 Aug 2026   1,595       1,741 
   FNMA POOL 555743  1%   01 Sep 2033   81,185       93,561 
   FNMA POOL 725162  1%   01 Feb 2034   8,701       10,410 
   FNMA POOL 745000  1%   01 Oct 2035   23,005       27,647 
   FNMA POOL 880622  5.5%   01 Apr 2036   257,978       303,144 
   FNMA POOL 888560  1%   01 Nov 2035   103,393       124,112 
   FNMA POOL 889117  1%   01 Oct 2035   232,952       269,024 
   FNMA POOL 890248  1%   01 Aug 2037   216,173       259,783 
   FNMA POOL 890604  1%   01 Oct 2044   797,222       891,285 
   FNMA POOL 890876  1%   01 Feb 2049   134,711       146,230 
   FNMA POOL 892570  6.5%   01 Jul 2036   70,662       80,979 
   FNMA POOL 894044  6.5%   01 Oct 2036   53,015       59,397 
   FNMA POOL 898835  6.5%   01 Nov 2036   83,039       95,497 
   FNMA POOL 904000  6%   01 Jan 2037   63,930       73,521 
   FNMA POOL 918357  6%   01 May 2037   270,076       320,034 
   FNMA POOL 924874  7%   01 Oct 2037   459       489 
   FNMA POOL 928938  7%   01 Dec 2037   3,082       3,741 
   FNMA POOL 934648  7%   01 Nov 2038   3,767       4,483 
   FNMA POOL 942478  6%   01 Aug 2037   89,140       105,081 
   FNMA POOL 946585  6.5%   01 Sep 2037   25,694       29,598 
   FNMA POOL 948696  6%   01 Aug 2037   56,580       64,082 
   FNMA POOL 950189  6.5%   01 Sep 2037   116,360       130,366 
   FNMA POOL 974963  4.5%   01 Apr 2038   129,429       144,819 
   FNMA POOL 984867  5%   01 Jun 2038   64,099       72,833 
   FNMA POOL 985626  6%   01 Apr 2033   55,867       66,861 
   FNMA POOL 995072  1%   01 Aug 2038   133,166       156,555 
   FNMA POOL AA5781  5%   01 Apr 2039   58,386       67,894 
   FNMA POOL AA7717  4.5%   01 Jul 2039   104,523       113,252 
   FNMA POOL AB0133  5%   01 Jan 2039   521,410       606,274 
   FNMA POOL AB6201  3%   01 Sep 2042   559,712       610,569 
   FNMA POOL AB9594  4%   01 Jun 2043   35,629       39,612 
   FNMA POOL AB9597  4%   01 Jun 2043   32,666       36,004 
   FNMA POOL AB9683  4%   01 Jun 2043   348,097       381,547 
   FNMA POOL AC4700  5%   01 Oct 2039   48,006       53,150 
   FNMA POOL AD0217  1%   01 Aug 2037   11,867       14,261 
   FNMA POOL AE0758  1%   01 Feb 2039   318,879       368,793 
   FNMA POOL AH0057  4.5%   01 Feb 2041   12,659       14,165 
   FNMA POOL AH9406  4.5%   01 Apr 2041   103,067       115,519 
   FNMA POOL AJ5905  4.5%   01 Nov 2041   22,334       25,116 
   FNMA POOL AK8441  4%   01 Apr 2042   67,714       74,644 
   FNMA POOL AL0069  1%   01 Nov 2040   171,937       199,738 
   FNMA POOL AL0814  1%   01 Jun 2040   265,996       310,183 
   FNMA POOL AL1176  1%   01 Oct 2039   154,405       186,614 
   FNMA POOL AL2491  1%   01 Sep 2039   236,863       283,360 
   FNMA POOL AL3026  1%   01 Dec 2042   133,861       145,597 
   FNMA POOL AL3508  1%   01 Apr 2043   122,679       137,738 
   FNMA POOL AL3519  1%   01 Nov 2041   10,792       12,107 
   FNMA POOL AL4741  1%   01 Jan 2044   180,518       201,745 
   FNMA POOL AL5110  1%   01 Mar 2044   199,287       221,197 
   FNMA POOL AL6613  1%   01 Jun 2028   128,883       135,545 
   FNMA POOL AL9397  1%   01 Oct 2046   347,026       371,364 
   FNMA POOL AL9546  1%   01 Nov 2046   387,173       414,246 
   FNMA POOL AM8674  2.81%   01 Apr 2025   80,000       86,784 
   FNMA POOL AN8048  3.08%   01 Jan 2028   100,000       111,988 
   FNMA POOL AO2711  4%   01 May 2042   52,575       57,324 
   FNMA POOL AO4170  4%   01 Jun 2042   54,744       60,347 
   FNMA POOL AO6086  4%   01 Jun 2042   30,646       33,783 
   FNMA POOL AO6908  4%   01 Jun 2042   21,081       22,696 
   FNMA POOL AO7501  4%   01 Jun 2042   48,100       53,023 
   FNMA POOL AO9859  4%   01 Jul 2042   20,406       22,283 
   FNMA POOL AP0692  4%   01 Jul 2042   37,184       40,542 
   FNMA POOL AP2530  4%   01 Aug 2042   49,263       54,305 
   FNMA POOL AP4532  4%   01 Sep 2042   61,662       67,973 
   FNMA POOL AP4781  3%   01 Sep 2042   261,516       285,276 
   FNMA POOL AP4903  4%   01 Sep 2042   77,404       85,325 
   FNMA POOL AP7399  4%   01 Sep 2042   148,998       164,248 
   FNMA POOL AP9229  4%   01 Oct 2042   28,941       31,605 
   FNMA POOL AP9766  4%   01 Oct 2042   530,064       581,386 
   FNMA POOL AP9862  4%   01 Oct 2042   20,753       22,664 
   FNMA POOL AQ0100  4%   01 Oct 2042   45,344       49,751 
   FNMA POOL AQ1641  4%   01 Oct 2042   30,434       33,183 
   FNMA POOL AQ3599  4%   01 Nov 2042   39,761       43,831 
   FNMA POOL AQ4078  4%   01 Jun 2043   158,205       177,618 

 

227

 

 

   FNMA POOL AQ4080  4%   01 Jun 2043   164,691       182,001 
   FNMA POOL AQ4555  4%   01 Dec 2042   292,486       322,421 
   FNMA POOL AQ4573  4%   01 Dec 2042   74,226       81,822 
   FNMA POOL AQ5137  4%   01 Nov 2042   28,052       30,923 
   FNMA POOL AQ6744  4%   01 Nov 2042   17,724       19,005 
   FNMA POOL AQ7003  4%   01 Dec 2042   121,131       133,527 
   FNMA POOL AQ7048  4%   01 Dec 2042   35,850       39,519 
   FNMA POOL AQ7082  4%   01 Jan 2043   179,335       197,687 
   FNMA POOL AQ7661  4%   01 Dec 2042   56,228       60,164 
   FNMA POOL AS0070  4%   01 Aug 2043   182,557       200,319 
   FNMA POOL AS4271  4.5%   01 Jan 2045   79,473       91,226 
   FNMA POOL AS6328  3.5%   01 Dec 2045   301,878       324,585 
   FNMA POOL AS6340  3.5%   01 Dec 2045   48,558       52,521 
   FNMA POOL AS6541  3.5%   01 Jan 2046   51,641       56,458 
   FNMA POOL AS6562  3.5%   01 Jan 2046   46,366       50,344 
   FNMA POOL AS7738  3%   01 Aug 2046   703,394       763,778 
   FNMA POOL AS7844  3%   01 Sep 2046   268,375       287,030 
   FNMA POOL AS8359  3%   01 Nov 2046   1,229,440       1,293,272 
   FNMA POOL AT3870  4%   01 Jun 2043   36,308       40,765 
   FNMA POOL AT3874  4%   01 Jun 2043   70,246       77,631 
   FNMA POOL AT4281  4%   01 Jun 2043   35,560       39,925 
   FNMA POOL AT6546  4%   01 Jun 2043   45,308       51,225 
   FNMA POOL AT6549  4%   01 Jun 2043   72,849       81,791 
   FNMA POOL AT7208  4%   01 Jun 2043   36,940       41,475 
   FNMA POOL AT7698  4%   01 Jun 2043   120,461       133,891 
   FNMA POOL AT8394  4%   01 Jun 2043   301,397       338,396 
   FNMA POOL AT9627  4%   01 Jul 2043   49,673       54,895 
   FNMA POOL AT9637  4%   01 Jul 2043   613,386       677,872 
   FNMA POOL AT9653  4%   01 Jul 2043   447,951       502,941 
   FNMA POOL AT9657  4%   01 Jul 2043   338,676       373,287 
   FNMA POOL AT9839  4%   01 Jun 2043   43,619       48,974 
   FNMA POOL AU6939  4.5%   01 Oct 2043   44,315       49,817 
   FNMA POOL AV6366  4.5%   01 Jan 2044   111,547       124,448 
   FNMA POOL AV7116  4.5%   01 Mar 2044   44,974       49,827 
   FNMA POOL AX7953  3%   01 Feb 2045   95,584       100,864 
   FNMA POOL AX9603  3%   01 Mar 2045   189,334       199,772 
   FNMA POOL BC0884  3%   01 May 2046   528,400       573,761 
   FNMA POOL BC1509  3%   01 Aug 2046   234,605       251,247 
   FNMA POOL BC2817  3%   01 Sep 2046   499,094       530,960 
   FNMA POOL BC9096  3.5%   01 Dec 2046   149,075       159,060 
   FNMA POOL BD3314  3%   01 Oct 2046   0       0 
   FNMA POOL BD8104  3%   01 Oct 2046   434,773       471,003 
   FNMA POOL BE2981  3%   01 Feb 2032   2,725,946       2,897,782 
   FNMA POOL BF0104  4%   01 Feb 2056   117,482       131,540 
   FNMA POOL BF0141  5.5%   01 Sep 2056   980,924       1,162,616 
   FNMA POOL BF0145  3.5%   01 Mar 2057   3,178,099       3,511,583 
   FNMA POOL BF0148  4.5%   01 Apr 2056   405,342       463,763 
   FNMA POOL BF0183  4%   01 Jan 2057   65,497       73,334 
   FNMA POOL BF0222  4.5%   01 Sep 2057   947,185       1,083,433 
   FNMA POOL BH2623  4%   01 Aug 2047   2,848,716       3,064,832 
   FNMA POOL BH4095  4%   01 Oct 2047   135,955       146,007 
   FNMA POOL BH4101  3.5%   01 Oct 2047   3,370,067       3,571,651 
   FNMA POOL BH9923  3.5%   01 Sep 2047   468,017       497,371 
   FNMA POOL BJ0685  4%   01 Apr 2048   236,180       253,054 
   FNMA POOL BJ2544  3%   01 Dec 2037   159,928       168,328 
   FNMA POOL BJ2763  4.5%   01 May 2048   225,661       246,568 
   FNMA POOL BJ6133  4%   01 Jan 2048   55,531       59,432 
   FNMA POOL BJ8078  3.5%   01 Mar 2048   51,237       54,972 
   FNMA POOL BJ9257  4.5%   01 Jun 2048   351,613       389,182 
   FNMA POOL BK7700  4.5%   01 Oct 2048   668,474       738,280 
   FNMA POOL BL2454  3.16%   01 May 2029   97,990       111,012 
   FNMA POOL BL3540  2.79%   01 Aug 2029   400,000       450,751 
   FNMA POOL BL5850  2.26%   01 Apr 2030   493,472       536,106 
   FNMA POOL BL6028  2.14%   01 Apr 2030   100,000       107,780 
   FNMA POOL BL6295  1.95%   01 Apr 2032   100,000       104,945 
   FNMA POOL BM1948  1%   01 Jul 2041   155,532       188,927 
   FNMA POOL BM2005  1%   01 Dec 2047   39,892       42,794 
   FNMA POOL BM3473  1%   01 Nov 2047   447,891       491,497 
   FNMA POOL BM3724  1%   01 Mar 2048   1,223,570       1,329,414 
   FNMA POOL BM4014  1%   01 May 2048   57,468       63,053 
   FNMA POOL BM4579  1%   01 Apr 2047   2,597,618       2,819,761 
   FNMA POOL BM4750  1%   01 Feb 2045   68,160       74,051 
   FNMA POOL BM4751  1%   01 Mar 2043   985,290       1,070,440 
   FNMA POOL BM4781  1%   01 Oct 2048   59,447       65,862 
   FNMA POOL BM4897  1%   01 Dec 2046   1,264,210       1,362,438 
   FNMA POOL BM5119  1%   01 Dec 2048   663,186       729,777 
   FNMA POOL BM5507  1%   01 Sep 2048   980,925       1,037,834 
   FNMA POOL BN0341  5%   01 Dec 2048   539,990       596,845 
   FNMA POOL BN1623  4.5%   01 Nov 2048   359,758       398,458 
   FNMA POOL BN7652  3%   01 Jul 2049   1,914,475       2,045,548 
   FNMA POOL BO2252  3.5%   01 Oct 2049   836,994       911,266 
   FNMA POOL BP1662  3.5%   01 Feb 2050   424,782       448,814 
   FNMA POOL BP2866  3%   01 Mar 2050   0       0 
   FNMA POOL BP7009  3%   01 Aug 2050   193,673       206,267 
   FNMA POOL BP9421  3%   01 Jul 2050   99,150       105,655 
   FNMA POOL CA0679  3%   01 Nov 2047   0       0 
   FNMA POOL CA0907  3.5%   01 Dec 2047   124,141       134,906 
   FNMA POOL CA1053  3.5%   01 Jan 2048   397,928       422,053 
   FNMA POOL CA1707  4.5%   01 May 2048   337,070       369,616 
   FNMA POOL CA2047  4.5%   01 Jul 2048   435,931       483,675 
   FNMA POOL CA2251  5%   01 Aug 2048   108,486       120,078 
   FNMA POOL CA2482  4.5%   01 Oct 2048   563,891       623,183 
   FNMA POOL CA2652  5%   01 Nov 2048   912,910       1,009,740 
   FNMA POOL CA3055  4.5%   01 Feb 2049   91,597       100,468 
   FNMA POOL CA3493  4%   01 May 2049   56,513       61,257 
   FNMA POOL CA3809  3%   01 Jul 2049   211,783       225,911 
   FNMA POOL CA3842  4.5%   01 Jul 2049   176,680       192,391 
   FNMA POOL CA3860  3.5%   01 Jul 2049   2,116,713       2,282,101 
   FNMA POOL CA4033  4.5%   01 Aug 2049   180,294       196,327 
   FNMA POOL CA4110  3%   01 Sep 2049   993,059       1,056,925 
   FNMA POOL CA4133  3%   01 Sep 2049   488,933       528,795 
   FNMA POOL CA4819  4%   01 Dec 2049   162,241       177,939 
   FNMA POOL CA4979  3%   01 Jan 2050   88,414       93,331 
   FNMA POOL CA5164  3.5%   01 Feb 2050   1,156,563       1,227,397 
   FNMA POOL CA5225  3%   01 Feb 2050   1,963,191       2,129,584 
   FNMA POOL CA5561  3.5%   01 Apr 2050   1,321,347       1,395,532 
   FNMA POOL CA6000  3%   01 Jun 2050   561,127       599,627 
   FNMA POOL CA6053  3%   01 Jun 2050   878,327       938,591 
   FNMA POOL CA6427  3%   01 Jul 2050   474,972       502,424 
   FNMA POOL CA8377  1.5%   01 Dec 2035   200,000       206,667 
   FNMA POOL FM0062  1%   01 Feb 2050   79,028       84,801 
   FNMA POOL FM1098  1%   01 May 2049   171,380       185,651 
   FNMA POOL FM1349  1%   01 Mar 2047   1,212,683       1,316,554 
   FNMA POOL FM1539  1%   01 Sep 2049   106,012       115,026 

 

228

 

 

   FNMA POOL FM1628  1%   01 Sep 2033   0        0  
   FNMA POOL FM1727  1%   01 Sep 2049   1,029,751        1,163,120  
   FNMA POOL FM1789  1%   01 Nov 2049   1,760,383        1,877,185  
   FNMA POOL FM2075  1%   01 Dec 2049   1,669,270        1,788,709  
   FNMA POOL FM2091  1%   01 Dec 2049   330,471        359,421  
   FNMA POOL FM2158  1%   01 Oct 2049   76,067        83,135  
   FNMA POOL FM2173  1%   01 Sep 2048   91,554        100,283  
   FNMA POOL FM2201  1%   01 Jan 2048   287,908        308,412  
   FNMA POOL FM2745  1%   01 Mar 2050   371,062        404,281  
   FNMA POOL FM2793  1%   01 Mar 2050   557,088        608,049  
   FNMA POOL FM2804  1%   01 Apr 2050   705,734        752,321  
   FNMA POOL FM3002  1%   01 Nov 2049   1,912,949        2,084,464  
   FNMA POOL FM3023  1%   01 Feb 2048   71,083        76,842  
   FNMA POOL FM3083  1%   01 Oct 2049   408,102        440,977  
   FNMA POOL FM3141  1%   01 Nov 2048   1,045,571        1,112,641  
   FNMA POOL FM3154  1%   01 Sep 2049   73,578        81,237  
   FNMA POOL FM3155  1%   01 Dec 2049   207,058        228,610  
   FNMA POOL FM3158  1%   01 Nov 2048   231,796        252,471  
   FNMA POOL FM3278  1%   01 Nov 2048   643,842        680,436  
   FNMA POOL FM3347  1%   01 May 2047   1,010,258        1,076,949  
   FNMA POOL FM3469  1%   01 Aug 2048   967,349        1,032,337  
   FNMA POOL FM3542  1%   01 May 2049   77,854        84,514  
   FNMA POOL FM3572  1%   01 Sep 2049   230,966        253,930  
   FNMA POOL FM3773  1%   01 Nov 2048   1,413,807        1,514,017  
   FNMA POOL FM3957  1%   01 Mar 2050   351,017        388,282  
   FNMA POOL FM4117  1%   01 Jul 2049   167,955        184,676  
   FNMA POOL FM4165  1%   01 Sep 2050   394,475        420,241  
   FNMA POOL FM5054  1%   01 Nov 2048   283,870        304,407  
   FNMA POOL MA0706  4.5%   01 Apr 2031   127,585        141,016  
   FNMA POOL MA0734  4.5%   01 May 2031   443,386        490,065  
   FNMA POOL MA0776  4.5%   01 Jun 2031   153,035        169,147  
   FNMA POOL MA0913  4.5%   01 Nov 2031   183,312        201,885  
   FNMA POOL MA0939  4.5%   01 Dec 2031   214,165        236,725  
   FNMA POOL MA0968  4.5%   01 Dec 2031   37,722        41,695  
   FNMA POOL MA1177  3.5%   01 Sep 2042   67,081        73,225  
   FNMA POOL MA1213  3.5%   01 Oct 2042   34,262        37,284  
   FNMA POOL MA1221  4.5%   01 Sep 2042   25,397        28,208  
   FNMA POOL MA1253  4%   01 Nov 2042   31,814        34,869  
   FNMA POOL MA1547  4%   01 Aug 2043   211,904        232,521  
   FNMA POOL MA1591  4.5%   01 Sep 2043   407,999        455,993  
   FNMA POOL MA1629  4.5%   01 Oct 2043   351,769        393,135  
   FNMA POOL MA1664  4.5%   01 Nov 2043   240,746        269,094  
   FNMA POOL MA1711  4.5%   01 Dec 2043   319,945        357,569  
   FNMA POOL MA2542  3%   01 Feb 2046   173,011        182,175  
   FNMA POOL MA2806  3%   01 Nov 2046   499,797        527,815  
   FNMA POOL MA2832  3%   01 Dec 2036   248,888        263,136  
   FNMA POOL MA3008  4.5%   01 May 2047   2,036,377        2,214,464  
   FNMA POOL MA3088  4%   01 Aug 2047   979,518        1,054,987  
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047   330,937        355,029  
   FNMA POOL MA3179  3%   01 Nov 2047   0        0  
   FNMA POOL MA3501  5%   01 Oct 2048   297,960        329,890  
   FNMA POOL MA3527  5%   01 Nov 2048   680,793        753,794  
   FNMA POOL MA4031  4.5%   01 May 2050   358,244        389,144  
   FNMA TBA 15 YR 1.5  1.5%   16 Jan 2036   6,300,000        6,482,109  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051   6,700,000        6,959,887  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   12 Feb 2051   12,300,000        12,755,538  
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   11,000,000        11,595,547  
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  4.06%   15 Nov 2030   780,000        919,200  
   FOX CORP  4.03%   25 Jan 2024   270,000        297,363  
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   330,000        452,536  
   FOX CORP  5.576%   25 Jan 2049   130,000        190,026  
   FOX CORP  4.709%   25 Jan 2029   310,000        376,123  
   FREDDIE MAC  1%   15 Jan 2040   261,708        56,598  
   FREDDIE MAC  1%   15 Dec 2041   614,845        140,601  
   FREDDIE MAC  2.5%   25 Sep 2050   294,128        35,754  
   FREDDIE MAC  2.5%   25 Sep 2050   590,895        84,901  
   FREDDIE MAC  2.5%   25 Sep 2050   297,561        44,506  
   FREDDIE MAC  2%   25 Oct 2050   496,017        64,359  
   FREDDIE MAC  2.5%   25 Nov 2050   198,794        24,820  
   FREDDIE MAC REFERENCE REMIC  6%   15 May 2036   477,665        567,331  
   FREMF MORTGAGE TRUST  0.2%   25 May 2045   21,927,151        46,738  
   GENERAL DYNAMICS CORP  4.25%   01 Apr 2040   290,000        377,495  
   GENERAL DYNAMICS CORP  4.25%   01 Apr 2050   970,000        1,319,442  
   GENERAL ELECTRIC CO  4.25%   01 May 2040   190,000        224,619  
   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   01 May 2027   90,000        101,794  
   GENERAL ELECTRIC CO  3.625%   01 May 2030   190,000        217,149  
   GENERAL ELECTRIC CO  6.875%   10 Jan 2039   1,527,000        2,247,870  
   GENERAL ELECTRIC CO  6.75%   15 Mar 2032   110,000        154,227  
   GENERAL MOTORS CO  5.15%   01 Apr 2038   90,000        108,212  
   GENERAL MOTORS CO  6.25%   02 Oct 2043   130,000        175,366  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.375%   25 Sep 2021   190,000        195,130  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.45%   10 Apr 2022   140,000        143,966  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   17 Jan 2027   100,000        113,839  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.25%   15 May 2023   170,000        183,221  
   GILEAD SCIENCES INC  3.7%   01 Apr 2024   650,000        708,457  
   GILEAD SCIENCES INC  3.65%   01 Mar 2026   290,000        329,000  
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   300,000        397,620  
   GLAXOSMITHKLINE CAPITAL  2.85%   08 May 2022   30,000        31,027  
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   30 May 2023   30,000        32,444  
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   12 Mar 2024   810,000        891,318  
   GLENCORE FUNDING LLC  4%   27 Mar 2027   1,400,000        1,583,655  
   GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO.,  1%   25 Jul 2056   590,858        598,965  
   GNMA II POOL 003474  6%   20 Nov 2033   13,038        15,123  
   GNMA II POOL 004006  6%   20 Jul 2037   75,555        90,337  
   GNMA II POOL 004040  6.5%   20 Oct 2037   213,436        248,193  
   GNMA II POOL 004245  6%   20 Sep 2038   402,056        466,481  
   GNMA II POOL 004617  4.5%   20 Jan 2040   188,188        209,573  
   GNMA II POOL 004717  6%   20 Jun 2040   83,204        96,566  
   GNMA II POOL 004747  5%   20 Jul 2040   23,603        26,991  
   GNMA II POOL 004801  4.5%   20 Sep 2040   9,887        11,017  
   GNMA II POOL 004802  5%   20 Sep 2040   89,104        101,893  
   GNMA II POOL 004837  6%   20 Oct 2040   35,999        41,960  
   GNMA II POOL 004855  5%   20 Nov 2040   145,232        166,522  
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041   46,652        52,658  
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041   1,779,470        1,982,470  
   GNMA II POOL 004991  6%   20 Mar 2041   385,721        448,014  
   GNMA II POOL 005085  6%   20 Jun 2041   266,849        305,657  
   GNMA II POOL 005189  6%   20 Sep 2041   138,973        161,371  
   GNMA II POOL 005240  6%   20 Nov 2041   2,912        3,371  
   GNMA II POOL 783050  5%   20 Jul 2040   496,667        562,482  
   GNMA II POOL 784825  3.5%   20 Oct 2049   395,942        410,632  
   GNMA II POOL 784905  3%   20 Jan 2050   375,918        393,529  
   GNMA II POOL BC4732  3.5%   20 Oct 2047   650,856        700,256  
   GNMA II POOL BD0384  3.5%   20 Oct 2047   440,330        482,303  

 

229

 

 

   GNMA II POOL BM7534  3.5%   20 Feb 2050   189,747        202,513  
   GNMA II POOL BM9734  4%   20 Oct 2049   96,487        104,348  
   GNMA II POOL BM9743  4%   20 Nov 2049   1,122,577        1,220,079  
   GNMA II POOL BS1728  4%   20 Jan 2050   97,620        106,783  
   GNMA II POOL BS1742  4%   20 Feb 2050   95,634        104,171  
   GNMA II POOL BS1757  4%   20 Mar 2050   95,806        105,235  
   GNMA II POOL BS8420  4%   20 Apr 2050   485,879        528,993  
   GNMA II POOL BS8546  2.5%   20 Dec 2050   200,000        215,634  
   GNMA II POOL MA1995  3.5%   20 Jun 2044   379,111        412,563  
   GNMA II POOL MA2677  3%   20 Mar 2045   268,420        285,762  
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   1,598,113        1,730,190  
   GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   218,962        233,351  
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   2,792,867        3,014,172  
   GNMA II POOL MA4838  4%   20 Nov 2047   2,349,129        2,536,789  
   GNMA II POOL MA5020  4%   20 Feb 2048   1,230,932        1,322,743  
   GNMA II POOL MA5078  4%   20 Mar 2048   1,899,748        2,046,703  
   GNMA II POOL MA5137  4%   20 Apr 2048   1,234,011        1,324,377  
   GNMA II POOL MA5193  4.5%   20 May 2048   839,262        908,272  
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048   1,126,773        1,219,327  
   GNMA II POOL MA5529  4.5%   20 Oct 2048   587,378        635,688  
   GNMA II POOL MA5530  5%   20 Oct 2048   997,030        1,090,310  
   GNMA II POOL MA5595  4%   20 Nov 2048   37,408        40,156  
   GNMA II POOL MA5597  5%   20 Nov 2048   486,165        531,621  
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   303,396        328,325  
   GNMA II POOL MA5711  4.5%   20 Jan 2049   122,605        132,677  
   GNMA II POOL MA5877  4.5%   20 Apr 2049   447,054        483,406  
   GNMA II POOL MA6477  4.5%   20 Feb 2050   435,037        467,586  
   GNMA II POOL MA6544  4.5%   20 Mar 2050   315,415        339,338  
   GNMA II POOL MA6603  5%   20 Apr 2050   606,789        663,530  
   GNMA II TBA 30 YR 2  2%   21 Jan 2051   4,200,000        4,392,117  
   GNMA II TBA 30 YR 2  2%   20 Feb 2051   1,600,000        1,670,500  
   GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2051   3,200,000        3,387,500  
   GNMA POOL 486470  6.5%   15 Aug 2028   1,068        1,186  
   GNMA POOL 486516  6.5%   15 Sep 2028   1,893        2,136  
   GNMA POOL 617327  6%   15 Dec 2036   77,228        90,841  
   GNMA POOL 617567  6%   15 Jun 2037   1,197        1,424  
   GNMA POOL 661534  6%   15 Dec 2036   35,400        42,333  
   GNMA POOL 662583  6%   15 Sep 2037   125,131        151,280  
   GNMA POOL 780851  7.5%   15 Dec 2027   2,788        3,079  
   GNMA POOL 781001  7.5%   15 Mar 2029   4,751        5,570  
   GNMA POOL 784571  3.5%   15 Jun 2048   922,676        988,380  
   GNMA POOL AA5649  3%   15 Sep 2042   596,808        641,851  
   GNMA POOL AB2892  3%   15 Sep 2042   564,933        594,599  
   GNMA POOL AB9108  3%   15 Oct 2042   1,119,558        1,178,395  
   GNMA POOL BS8439  3.5%   15 May 2050   294,640        313,796  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   2,310,000        2,374,865  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4%   03 Mar 2024   30,000        33,149  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.25%   21 Oct 2025   620,000        711,017  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.75%   21 Oct 2045   210,000        292,462  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.2%   23 Feb 2023   360,000        380,383  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   01 May 2029   1,280,000        1,518,545  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   01 Apr 2025   420,000        466,616  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026   470,000        527,642  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   08 Jul 2024   490,000        541,779  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   1,810,000        2,834,762  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   100,000        105,700  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.15%   22 May 2045   690,000        961,569  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2040   37,701        7,892  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  4.5%   20 Oct 2039   379,419        402,098  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jan 2040   44,062        3,639  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2047   3,499,736        58,273  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Aug 2042   302,357        66,643  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Feb 2054   6,470,477        138,882  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Oct 2054   15,705,117        285,321  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Nov 2047   345,783        365,740  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2044   441,584        75,894  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jun 2048   24,299        25,495  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jun 2043   71,756        8,474  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Oct 2046   252,045        57,385  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2057   0        0  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2060   5,594,900        269,227  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jul 2058   1,459,497        72,153  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Oct 2049   226,956        233,365  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Jul 2049   696,410        722,370  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Aug 2050   198,509        27,446  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Aug 2050   595,483        84,922  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Aug 2050   297,772        40,252  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Sep 2050   197,677        27,163  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jun 2062   9,080,887        811,350  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Oct 2050   199,030        28,532  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Oct 2050   297,630        42,613  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Oct 2050   796,884        113,594  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Sep 2062   9,183,243        822,352  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3.5%   20 Apr 2050   769,541        111,273  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3.5%   20 Apr 2050   288,361        46,934  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   13,688,244        13,688,244  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   10 Jan 2047   900,000        871,834  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.964%   10 Nov 2047   910,000        996,726  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   15 Sep 2031   2,145,000        1,791,779  
   GUARDIAN LIFE GLOB FUND  1.1%   23 Jun 2025   140,000        141,998  
   HALLIBURTON CO  3.8%   15 Nov 2025   39,000        43,739  
   HALLIBURTON CO  4.85%   15 Nov 2035   70,000        81,692  
   HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   120,000        142,653  
   HCA INC  4.5%   15 Feb 2027   10,000        11,632  
   HERSHEY COMPANY  0.9%   01 Jun 2025   100,000        101,550  
   HOME DEPOT INC  3.35%   15 Apr 2050   530,000        630,739  
   HOME DEPOT INC  3.9%   06 Dec 2028   30,000        36,096  
   HOME DEPOT INC  2.5%   15 Apr 2027   250,000        274,346  
   HOME DEPOT INC  2.7%   15 Apr 2030   230,000        256,706  
   HOME DEPOT INC  3.3%   15 Apr 2040   320,000        377,152  
   HOME DEPOT INC  3.9%   15 Jun 2047   80,000        102,168  
   HONEYWELL INTERNATIONAL  1.35%   01 Jun 2025   240,000        248,661  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   14 Mar 2024   660,000        728,207  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   18 Aug 2025   640,000        727,151  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.3%   08 Mar 2026   470,000        541,513  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029   910,000        1,076,577  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   390,000        450,353  
   HUMANA INC  3.15%   01 Dec 2022   50,000        52,222  
   HUMANA INC  3.95%   15 Mar 2027   30,000        34,526  
   HUMANA INC  4.5%   01 Apr 2025   60,000        68,933  
   HUMANA INC  4.625%   01 Dec 2042   390,000        499,874  
   HUMANA INC  4.8%   15 Mar 2047   720,000        961,780  
   INTEL CORP  4.75%   25 Mar 2050   930,000        1,297,873  
   INTEL CORP  3.7%   29 Jul 2025   120,000        135,784  

 

230

 

 

   INTEL CORP  3.734%   08 Dec 2047   206,000        246,183  
   INTEL CORP  4.6%   25 Mar 2040   60,000        79,212  
   INTESA SANPAOLO SPA  3.125%   14 Jul 2022   500,000        517,775  
   INTESA SANPAOLO SPA  3.375%   12 Jan 2023   260,000        272,235  
   JOHNSON + JOHNSON  3.625%   03 Mar 2037   350,000        427,925  
   JOHNSON + JOHNSON  0.55%   01 Sep 2025   220,000        220,953  
   JOHNSON + JOHNSON  0.95%   01 Sep 2027   450,000        452,232  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Jul 2034   1,715,092        1,640,209  
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2048   590,018        603,257  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  4.065%   15 Nov 2047   880,000        967,038  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024   1,060,000        1,187,003  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.95%   01 Jun 2045   810,000        1,147,545  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.25%   01 Oct 2027   170,000        201,597  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jul 2029   470,000        561,927  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2029   390,000        475,841  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2024   1,130,000        1,244,840  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2026   620,000        654,798  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2031   520,000        558,928  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Jun 2024   1,020,000        1,047,228  
   KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  5.75%   19 Apr 2047   770,000        1,031,839  
   KIMBERLY CLARK CORP  3.1%   26 Mar 2030   100,000        115,158  
   KINDER MORGAN INC  4.3%   01 Jun 2025   140,000        159,740  
   KINDER MORGAN INC  4.3%   01 Mar 2028   70,000        82,093  
   KINDER MORGAN INC/DELAWA  7.8%   01 Aug 2031   690,000        985,374  
   KKR GROUP FIN CO II  5.5%   01 Feb 2043   70,000        92,386  
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3%   01 Jun 2026   110,000        114,870  
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3.95%   15 Jul 2025   19,000        20,924  
   KUWAIT INTL BOND  3.5%   20 Mar 2027   1,000,000        1,137,500  
   L3HARRIS TECH INC  5.054%   27 Apr 2045   220,000        304,181  
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.2%   08 Aug 2024   600,000        635,504  
   LAS VEGAS SANDS CORP  2.9%   25 Jun 2025   60,000        62,786  
   LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,500,000        35  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.5%   04 Nov 2024   450,000        503,431  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   910,000        950,713  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028   1,710,000        2,035,149  
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.1%   15 Jan 2023   60,000        63,054  
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.55%   15 Jan 2026   640,000        726,978  
   LOCKHEED MARTIN CORP  4.5%   15 May 2036   100,000        131,759  
   LOWE S COS INC  4.5%   15 Apr 2030   150,000        186,715  
   MADISON AVENUE TRUST  1%   15 Aug 2034   750,000        777,735  
   MARS INC  3.2%   01 Apr 2030   1,020,000        1,172,834  
   MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN  0.85%   09 Jun 2023   1,050,000        1,062,832  
   MASTERCARD INC  3.85%   26 Mar 2050   1,580,000        2,039,333  
   MCDONALD S CORP  3.7%   30 Jan 2026   230,000        261,990  
   MCDONALD S CORP  4.875%   09 Dec 2045   500,000        679,317  
   MCDONALD S CORP  3.5%   01 Mar 2027   370,000        423,436  
   MCDONALD S CORP  3.8%   01 Apr 2028   130,000        151,962  
   MCDONALD S CORP  1.45%   01 Sep 2025   400,000        414,802  
   MCDONALD S CORP  2.125%   01 Mar 2030   190,000        200,323  
   MCDONALD S CORP  3.3%   01 Jul 2025   230,000        256,120  
   MCDONALD S CORP  3.5%   01 Jul 2027   180,000        206,484  
   MCDONALD S CORP  4.2%   01 Apr 2050   770,000        989,903  
   MCDONALD S CORP  3.625%   01 Sep 2049   180,000        211,233  
   MEDTRONIC INC  3.5%   15 Mar 2025   173,000        194,143  
   MERCK + CO INC  0.75%   24 Feb 2026   400,000        404,517  
   MERCK + CO INC  1.45%   24 Jun 2030   220,000        223,062  
   MET LIFE GLOB FUNDING I  0.9%   08 Jun 2023   960,000        972,170  
   MICRON TECHNOLOGY INC  2.497%   24 Apr 2023   330,000        343,866  
   MICROSOFT CORP  2.525%   01 Jun 2050   26,000        27,418  
   MICROSOFT CORP  2.7%   12 Feb 2025   210,000        228,132  
   MICROSOFT CORP  3.45%   08 Aug 2036   30,000        36,994  
   MICROSOFT CORP  2.875%   06 Feb 2024   850,000        913,024  
   MICROSOFT CORP  3.3%   06 Feb 2027   1,030,000        1,175,287  
   MICROSOFT CORP  4.1%   06 Feb 2037   44,000        57,747  
   MICROSOFT CORP  2.4%   08 Aug 2026   2,050,000        2,236,523  
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   15 Apr 2029   710,000        843,295  
   MISSOURI ST HLTH   EDUCTNL FAC  3.229%   15 May 2050   630,000        735,575  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.998%   22 Feb 2022   310,000        319,289  
   MOLSON COORS BEVERAGE  3.5%   01 May 2022   160,000        166,375  
   MONDELEZ INTERNATIONAL  2.125%   13 Apr 2023   120,000        124,638  
   MONDELEZ INTERNATIONAL  1.5%   04 May 2025   500,000        517,124  
   MONDELEZ INTL HLDINGS NE  2.125%   19 Sep 2022   220,000        226,302  
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jan 2031   620,000        675,027  
   MORGAN STANLEY  1%   28 Apr 2026   100,000        105,624  
   MORGAN STANLEY  1%   23 Jan 2030   30,000        36,492  
   MORGAN STANLEY  1%   01 Apr 2031   1,400,000        1,628,344  
   MORGAN STANLEY  1%   24 Jan 2029   900,000        1,043,358  
   MPLX LP  4.875%   01 Dec 2024   490,000        562,317  
   MPLX LP  4.8%   15 Feb 2029   810,000        978,936  
   MPLX LP  4.875%   01 Jun 2025   460,000        531,332  
   MPLX LP  4.5%   15 Apr 2038   50,000        57,191  
   MPLX LP  4.7%   15 Apr 2048   730,000        865,692  
   MPLX LP  5.5%   15 Feb 2049   390,000        513,557  
   MSCG TRUST  1%   07 Jun 2035   1,500,000        1,477,830  
   NADG NNN OPERATING LP  3.368%   28 Dec 2049   1,154,200        1,184,085  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   610,000        662,858  
   NATWEST GROUP PLC  6%   19 Dec 2023   1,440,000        1,645,724  
   NATWEST GROUP PLC  1%   25 Jun 2024   200,000        218,362  
   NATWEST GROUP PLC  5.125%   28 May 2024   860,000        971,621  
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 Mar 2025   460,000        508,894  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2040   1,084,607        1,073,563  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  2.12%   15 Jan 2069   1,180,000        1,211,742  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   1,260,000        1,283,722  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   26 Nov 2035   2,486,243        2,636,769  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2056   698,139        734,647  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Feb 2057   864,022        933,790  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 May 2057   2,186,617        2,373,026  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   27 Aug 2057   1,324,576        1,430,729  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Dec 2057   1,234,358        1,334,780  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2059   1,803,576        1,913,711  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2059   2,383,630        2,427,875  
   NEW YORK LIFE GLOBAL FDG  0.95%   24 Jun 2025   260,000        263,569  
   NIKE INC  3.375%   27 Mar 2050   960,000        1,187,656  
   NIKE INC  2.4%   27 Mar 2025   200,000        215,539  
   NIKE INC  2.75%   27 Mar 2027   310,000        343,023  
   NOBLE ENERGY INC  3.85%   15 Jan 2028   670,000        779,744  
   NOBLE ENERGY INC  4.95%   15 Aug 2047   180,000        256,363  
   NORDEA BANK ABP  1%   09 Jun 2023   650,000        660,246  
   NORDEA BANK ABP  4.875%   13 May 2021   1,890,000        1,919,075  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  5.25%   01 May 2050   2,140,000        3,181,193  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.93%   15 Jan 2025   900,000        978,890  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.55%   15 Oct 2022   650,000        674,645  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   280,000        316,628  
   NVIDIA CORP  3.5%   01 Apr 2040   920,000        1,104,844  

 

231

 

 

   NVIDIA CORP  3.5%   01 Apr 2050   1,600,000        1,940,942  
   NVIDIA CORP  2.85%   01 Apr 2030   170,000        191,239  
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  2.7%   01 May 2025   220,000        236,786  
   OAK STREET INVESTMENT GRADE NE  1.85%   20 Nov 2050   828,794        832,184  
   OFFICE CHERIFIEN DES PHO  4.5%   22 Oct 2025   600,000        652,780  
   OTIS WORLDWIDE CORP  2.056%   05 Apr 2025   160,000        169,575  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.1%   01 Aug 2027   160,000        162,819  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.5%   01 Feb 2031   200,000        200,730  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.3%   01 Aug 2040   50,000        49,903  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.5%   01 Aug 2050   90,000        89,452  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1.75%   16 Jun 2022   530,000        531,496  
   PAYPAL HOLDINGS INC  1.65%   01 Jun 2025   300,000        313,434  
   PAYPAL HOLDINGS INC  1.35%   01 Jun 2023   300,000        307,174  
   PEPSICO INC  3.625%   19 Mar 2050   210,000        266,476  
   PEPSICO INC  4%   05 Mar 2042   90,000        116,466  
   PEPSICO INC  2.875%   15 Oct 2049   300,000        335,867  
   PEPSICO INC  2.25%   19 Mar 2025   40,000        42,727  
   PEPSICO INC  2.625%   19 Mar 2027   40,000        44,010  
   PEPSICO INC  0.75%   01 May 2023   410,000        415,847  
   PEPSICO INC  1.625%   01 May 2030   320,000        328,429  
   PERTAMINA PERSERO PT  6%   03 May 2042   680,000        868,744  
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  4.125%   15 May 2027   1,510,000        1,668,550  
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  6.15%   21 May 2048   1,050,000        1,370,250  
   PETROLEOS DEL PERU SA  4.75%   19 Jun 2032   1,620,000        1,867,860  
   PETROLEOS MEXICANOS  5.5%   27 Jun 2044   800,000        688,000  
   PETROLEOS MEXICANOS  6.375%   23 Jan 2045   400,000        366,600  
   PETROLEOS MEXICANOS  5.625%   23 Jan 2046   1,050,000        903,000  
   PETROLEOS MEXICANOS  6.875%   04 Aug 2026   400,000        437,000  
   PFIZER INC  2.55%   28 May 2040   200,000        213,616  
   PFIZER INC  2.7%   28 May 2050   1,110,000        1,192,482  
   PFIZER INC  2.625%   01 Apr 2030   780,000        870,596  
   PFIZER INC  0.8%   28 May 2025   500,000        508,929  
   PFIZER INC  1.7%   28 May 2030   330,000        342,650  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.9%   15 Nov 2021   820,000        838,931  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   22 Aug 2022   600,000        621,819  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   02 Nov 2022   590,000        612,283  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.1%   01 May 2030   230,000        239,878  
   PHILIP MORRIS INTL INC  1.125%   01 May 2023   210,000        214,147  
   PRINCIPAL LFE GLB FND II  1.25%   23 Jun 2025   120,000        122,508  
   PROCTER + GAMBLE CO/THE  3%   25 Mar 2030   180,000        207,568  
   PROSUS NV  4.85%   06 Jul 2027   720,000        827,741  
   PROVINCE OF QUEBEC  1%   22 Jul 2036   280,000        479,721  
   RAYTHEON TECH CORP  3.125%   01 Jul 2050   620,000        683,669  
   RAYTHEON TECH CORP  2.25%   01 Jul 2030   320,000        339,902  
   RAYTHEON TECH CORP  3.15%   15 Dec 2024   150,000        162,947  
   RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028   200,000        238,433  
   RAYTHEON TECH CORP  3.95%   16 Aug 2025   260,000        298,197  
   RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   200,000        260,802  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   1,310,000        1,696,450  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  3.875%   25 Apr 2027   960,000        1,068,480  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.875%   15 Jan 2024   864,000        992,148  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.125%   15 Jan 2045   1,030,000        1,326,465  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.25%   08 Jan 2047   760,000        1,009,470  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.85%   18 Jul 2027   680,000        776,236  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.75%   25 Apr 2022   850,000        883,983  
   REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  4.875%   14 Oct 2044   1,290,000        1,747,486  
   REPUBLIC OF PANAMA  2.252%   29 Sep 2032   630,000        648,900  
   REPUBLIC OF PANAMA  3.16%   23 Jan 2030   1,730,000        1,915,992  
   REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   15 May 2047   1,260,000        1,617,538  
   REPUBLIC OF PERU  6.55%   14 Mar 2037   980,000        1,487,160  
   REPUBLIC OF POLAND  4%   22 Jan 2024   1,420,000        1,572,473  
   REPUBLIC SERVICES INC  2.5%   15 Aug 2024   250,000        266,969  
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  4.375%   23 Jan 2031   1,760,000        2,158,218  
   RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS  1%   25 Sep 2059   797,259        810,689  
   RETL  1%   15 Mar 2036   3,610,000        3,475,778  
   REYNOLDS AMERICAN INC  5.85%   15 Aug 2045   270,000        345,263  
   ROSSLYN PORTFOLIO TRUST 2017 R  1%   15 Jun 2033   844,632        846,520  
   ROYAL BANK OF CANADA  3.2%   30 Apr 2021   770,000        777,378  
   ROYAL BANK OF CANADA  1.6%   17 Apr 2023   580,000        596,443  
   ROYAL BANK OF CANADA  1.15%   10 Jun 2025   340,000        347,437  
   RUSSIAN FEDERATION  5.875%   16 Sep 2043   1,400,000        2,019,640  
   RUSSIAN FEDERATION  5.625%   04 Apr 2042   2,000,000        2,780,260  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.75%   15 May 2024   320,000        365,854  
   SALESFORCE.COM INC  3.7%   11 Apr 2028   1,770,000        2,088,455  
   SANDS CHINA LTD  4.6%   08 Aug 2023   470,000        499,135  
   SANDS CHINA LTD  5.125%   08 Aug 2025   410,000        460,127  
   SANTANDER HOLDINGS USA  4.5%   17 Jul 2025   100,000        113,456  
   SCHLUMBERGER HLDGS CORP  4%   21 Dec 2025   390,000        443,162  
   SCHLUMBERGER HLDGS CORP  3.9%   17 May 2028   504,000        569,581  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.25%   06 Apr 2050   780,000        884,461  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  6.375%   15 Dec 2038   260,000        404,417  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.75%   12 Sep 2046   40,000        48,356  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.75%   06 Apr 2030   170,000        188,077  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.55%   12 Aug 2043   220,000        292,292  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.375%   11 May 2045   510,000        671,992  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4%   10 May 2046   90,000        113,347  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.875%   10 May 2026   690,000        763,113  
   SINOPEC GRP OVERSEA 2014  4.375%   10 Apr 2024   650,000        713,018  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2032   549,186        522,533  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2033   523,181        502,095  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2064   1,682,280        1,660,883  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2039   1,168,515        1,123,061  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  2.98%   01 Apr 2039   277,915        303,471  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  2.69%   01 Jul 2044   270,221        291,860  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  3.113%   10 Mar 2029   588,266        625,736  
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Jun 2037   740,000        742,946  
   SOUTHERN COPPER CORP  5.25%   08 Nov 2042   2,390,000        3,203,947  
   SOUTHERN NATURAL GAS  8%   01 Mar 2032   500,000        714,192  
   STATE OF ISRAEL  3.875%   03 Jul 2050   200,000        240,039  
   STATE OF ISRAEL  2.75%   03 Jul 2030   350,000        385,889  
   STATE OF QATAR  4%   14 Mar 2029   730,000        865,050  
   STATE OF QATAR  3.875%   23 Apr 2023   1,660,000        1,784,168  
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   1,400,000        1,910,132  
*  STATE STREET CORP  1%   30 Mar 2031   260,000        296,314  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.058%   14 Jul 2021   450,000        454,035  
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  3.35%   24 May 2021   400,000        404,925  
   SWEDBANK AB  1.3%   02 Jun 2023   440,000        448,496  
   SWS035428 IRS USD R F   .38000  0.38%   31 Aug 2024   71,765,000        234,089  
   SWS036020 IRS USD R F   .19000  0.19%   15 Jun 2022   66,861,000        4,393  
   SWS039206 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2025   16,540,000        404,701  
   SWS040261 IRS USD R F   .84000  0.84%   27 Nov 2025   41,603,000        4,279  
   SYNGENTA FINANCE NV  3.933%   23 Apr 2021   200,000        201,342  
   T MOBILE USA INC  3.5%   15 Apr 2025   360,000        397,793  
   T MOBILE USA INC  3.875%   15 Apr 2030   1,200,000        1,389,840  

 

232

 

 

   T MOBILE USA INC  3%   15 Feb 2041   180,000        186,610  
   T MOBILE USA INC  3.3%   15 Feb 2051   30,000        30,865  
   T MOBILE USA INC  3.75%   15 Apr 2027   60,000        68,328  
   T MOBILE USA INC  2.05%   15 Feb 2028   70,000        72,811  
   T MOBILE USA INC  2.55%   15 Feb 2031   220,000        231,015  
   T MOBILE USA INC  2.25%   15 Nov 2031   200,000        205,268  
   TARGET CORP  2.25%   15 Apr 2025   270,000        289,024  
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.103%   08 Mar 2027   1,360,000        1,574,388  
   TENNESSEE GAS PIPELINE  2.9%   01 Mar 2030   80,000        85,547  
   TEXAS INSTRUMENTS INC  2.25%   04 Sep 2029   200,000        215,509  
   TEXAS INSTRUMENTS INC  1.75%   04 May 2030   500,000        518,539  
   TEXAS INSTRUMENTS INC  4.15%   15 May 2048   630,000        842,920  
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   600,000        889,163  
   TIME WARNER CABLE LLC  6.75%   15 Jun 2039   340,000        483,890  
   TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   240,000        371,256  
   TJX COS INC  3.5%   15 Apr 2025   230,000        256,793  
   TJX COS INC  3.75%   15 Apr 2027   70,000        80,952  
   TORONTO DOMINION BANK  3.25%   11 Jun 2021   460,000        466,058  
   TORONTO DOMINION BANK  0.75%   12 Jun 2023   670,000        677,094  
   TORONTO DOMINION BANK  1.15%   12 Jun 2025   340,000        347,177  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2058   1,584,890        1,595,321  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2055   611,265        615,720  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2056   376,925        380,501  
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   1,990,000        2,608,504  
   TREASURY BILL  0.01%   25 Mar 2021   80,000        79,981  
   TREASURY BILL  0.01%   18 Feb 2021   11,010,000        11,008,679  
   TREASURY BILL  0.01%   18 Mar 2021   2,030,000        2,029,582  
   TREASURY BILL  0.01%   29 Apr 2021   11,880,000        11,875,717  
   TREASURY BILL  0.01%   05 Jan 2021   1,700,000        1,699,981  
   TREASURY BILL  0.01%   23 Mar 2021   10,600,000        10,597,973  
   TREASURY BILL  0.01%   04 May 2021   11,490,000        11,486,467  
   TREASURY BILL  0.01%   11 May 2021   10,610,000        10,606,552  
   TREASURY BILL  0.01%   18 May 2021   15,850,000        15,844,921  
   TSMC GLOBAL LTD  0.75%   28 Sep 2025   280,000        278,891  
   TSMC GLOBAL LTD  1%   28 Sep 2027   220,000        217,868  
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2040   1,493,840        2,313,021  
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2041   725,302        1,137,128  
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2042   1,290,621        1,642,181  
   TSY INFL IX N/B  1.375%   15 Feb 2044   4,212,033        6,063,188  
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2045   873,543        1,126,062  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2046   1,318,716        1,797,695  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   2,185,734        3,041,443  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   1,521,112        2,140,886  
   UBS AG LONDON  1.75%   21 Apr 2022   630,000        641,209  
   UBS AG LONDON  4.5%   26 Jun 2048   200,000        281,805  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.487%   15 Aug 2050   740,000        826,923  
   UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025   580,000        664,134  
   UBS GROUP AG  3.491%   23 May 2023   1,910,000        1,987,590  
   UBS GROUP AG  4.253%   23 Mar 2028   340,000        398,061  
   UBS GROUP AG  1%   15 Aug 2023   200,000        207,334  
   UNION PACIFIC CORP  3.75%   15 Jul 2025   270,000        306,371  
   UNION PACIFIC CORP  4.5%   10 Sep 2048   750,000        1,002,187  
   UNION PACIFIC CORP  3.95%   10 Sep 2028   860,000        1,020,989  
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   3,730,000        4,429,412  
   UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023   560,000        613,200  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  1.25%   15 Jan 2026   120,000        123,706  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.75%   15 May 2040   270,000        292,903  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.375%   15 Nov 2021   340,000        346,280  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.875%   15 Dec 2021   230,000        235,555  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.75%   15 Jul 2025   160,000        182,294  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.375%   15 Oct 2022   50,000        51,963  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.95%   15 Oct 2027   1,000,000        1,123,454  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.7%   15 Aug 2049   160,000        200,591  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2%   15 May 2030   110,000        116,676  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.9%   15 May 2050   310,000        343,216  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Jun 2048   210,000        280,421  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   130,000        155,901  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.45%   15 Dec 2048   70,000        96,536  
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   (37,000,000)       (38,837 )
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322   (8,700,000)       42,141  
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (108,800,000)       (115,541 )
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   109,800,000        345,536  
   US BANCORP  1.45%   12 May 2025   770,000        799,108  
   US BANK NA CINCINNATI  3.15%   26 Apr 2021   380,000        382,525  
   US DOLLAR      1,353,664        1,353,664  
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   (19,100,000)       211,719  
   US TREASURY N/B  3.625%   15 Feb 2044   890,000        1,260,289  
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2050   3,800,000        4,127,156  
   US TREASURY N/B  1.25%   15 May 2050   19,280,000        17,490,575  
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   18,070,000        16,923,684  
   US TREASURY N/B  1.125%   15 Aug 2040   3,720,000        3,521,794  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Apr 2025   540,000        541,962  
   US TREASURY N/B  0.625%   15 May 2030   1,320,000        1,290,506  
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Jun 2025   160,000        159,594  
   US TREASURY N/B  0.625%   15 Aug 2030   1,320,000        1,287,000  
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027   180,000        178,594  
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   8,390,000        8,362,470  
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2050   1,550,000        1,544,188  
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Nov 2040   1,990,000        1,967,613  
   US TREASURY N/B  0.25%   31 May 2025   50,000        49,904  
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Aug 2027   5,950,000        5,913,742  
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Aug 2025   140,000        139,546  
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Sep 2025   100,000        99,621  
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Oct 2025   550,000        547,637  
   US TREASURY N/B  0.25%   15 Nov 2023   740,000        742,081  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Nov 2025   150,000        150,211  
   US TREASURY N/B  0.625%   31 Dec 2027   10,670,000        10,658,330  
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2045   1,550,000        1,848,436  
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   1,290,000        1,641,273  
   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   15,700,000        (226,475 )
   USAA CAPITAL CORP  1.5%   01 May 2023   150,000        153,863  
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.875%   21 Nov 2036   1,420,000        2,081,195  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4%   22 Mar 2050   840,000        1,016,447  
   VERIZON COMMUNICATIONS  0.85%   20 Nov 2025   100,000        100,785  
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.65%   20 Nov 2040   550,000        555,371  
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.875%   20 Nov 2050   410,000        413,117  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.85%   01 Nov 2042   140,000        166,044  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.862%   21 Aug 2046   190,000        256,773  
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.625%   15 Aug 2026   640,000        701,292  
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.5%   16 Mar 2047   210,000        305,915  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   150,000        176,804  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.5%   10 Aug 2033   510,000        643,523  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.376%   15 Feb 2025   1,359,000        1,509,353  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.875%   08 Feb 2029   170,000        200,107  

 

233

 

 

   VERIZON COMMUNICATIONS  3.15%   22 Mar 2030   270,000        302,781  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3%   22 Mar 2027   100,000        110,944  
   VERIZON COMMUNICATIONS  1.75%   20 Jan 2031   150,000        149,250  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.522%   15 Sep 2048   590,000        769,408  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   15 Aug 2046   300,000        368,085  
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.25%   16 Mar 2037   10,000        13,552  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.329%   21 Sep 2028   1,019,000        1,227,110  
   VIACOMCBS INC  3.875%   01 Apr 2024   130,000        142,109  
   VISA INC  2.7%   15 Apr 2040   360,000        392,987  
   VISA INC  2.05%   15 Apr 2030   360,000        385,027  
   VISA INC  3.15%   14 Dec 2025   740,000        830,165  
   VISA INC  4.3%   14 Dec 2045   910,000        1,246,462  
   VNO MORTGAGE TRUST  2.995%   15 Nov 2030   220,000        227,498  
   VODAFONE GROUP PLC  4.375%   30 May 2028   380,000        455,110  
   WALGREENS BOOTS ALLIANCE  3.45%   01 Jun 2026   310,000        342,861  
   WALMART INC  3.55%   26 Jun 2025   100,000        113,235  
   WALMART INC  3.7%   26 Jun 2028   900,000        1,060,067  
   WALMART INC  3.4%   26 Jun 2023   120,000        128,873  
   WALMART INC  3.05%   08 Jul 2026   320,000        360,260  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.2%   15 Dec 2034   60,000        90,981  
   WASTE MANAGEMENT INC  3.5%   15 May 2024   330,000        360,515  
   WASTE MANAGEMENT INC  4.15%   15 Jul 2049   90,000        119,944  
   WEA FINANCE LLC/WESTFIEL  3.75%   17 Sep 2024   1,170,000        1,234,081  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   04 Apr 2031   240,000        293,413  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Apr 2026   100,000        105,289  
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026   810,000        897,455  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.6%   01 Apr 2021   260,000        262,746  
   WELLS FARGO + COMPANY  3.45%   13 Feb 2023   530,000        561,666  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.4%   14 Jun 2046   120,000        150,220  
   WELLS FARGO + COMPANY  3.75%   24 Jan 2024   200,000        218,338  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.15%   24 Jan 2029   770,000        913,991  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   02 Jun 2024   810,000        832,586  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   02 Jun 2028   2,140,000        2,278,291  
   WELLS FARGO + COMPANY  5.606%   15 Jan 2044   500,000        708,649  
   WELLS FARGO + COMPANY  5.375%   02 Nov 2043   560,000        778,122  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.65%   04 Nov 2044   370,000        474,606  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.3%   22 Jul 2027   480,000        562,452  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   760,000        1,012,248  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   490,000        641,283  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   420,000        458,216  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.406%   15 May 2048   390,000        420,232  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.967%   15 Aug 2049   840,000        859,710  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Aug 2049   5,162,732        404,064  
   WESTROCK RKT LLC  4%   01 Mar 2023   270,000        286,807  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.311%   15 Mar 2045   600,000        624,525  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Mar 2047   6,631,101        153,635  
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.85%   01 Mar 2048   70,000        86,041  
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   360,000        539,693  
                       
      Sub-Total: Fund 5728  4 of 15        Total  $ 880,200,806  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost   value  
             (n/a)      
         Shares/          
         Par Value          
   280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST  1%   15 Sep 2034   5,000,000       $ 4,999,968  
   90DAY EUR FUTR  DEC22  XCME 20221219   392,250,000       294,937  
   ABBVIE INC  2.3%   14 May 2021   7,400,000       7,440,946  
   ABBVIE INC  2.3%   21 Nov 2022   2,500,000       2,591,000  
   ABU DHABI GOVT INT L  0.75%   02 Sep 2023   9,600,000       9,624,000  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.5%   15 May 2021   2,000,000       2,025,146  
   AFRICAN DEVELOPMENT BANK  1%   15 Dec 2021   24,000,000       23,995,079  
   AIG GLOBAL FUNDING  0.8%   07 Jul 2023   2,800,000       2,827,596  
   AIR LEASE CORP  4.25%   01 Feb 2024   4,000,000       4,341,045  
   AIR LEASE CORP  3.5%   15 Jan 2022   1,500,000       1,543,665  
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.93%   15 May 2024   3,100,000       3,149,809  
   AMERICAN HONDA FINANCE  3.375%   10 Dec 2021   10,000,000       10,287,066  
   AMERICAN TOWER CORP  2.25%   15 Jan 2022   4,000,000       4,076,798  
   AMERICAN TOWER CORP  1.3%   15 Sep 2025   4,400,000       4,492,749  
   AMGEN INC  2.25%   19 Aug 2023   1,000,000       1,050,396  
   ANGEL OAK MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2065   1,506,710       1,513,476  
   AOZORA BANK  3.81%   07 Sep 2021   2,000,000       2,039,960  
   AREIT CRE TRUST  1%   14 Sep 2036   1,500,000       1,474,787  
   ASSURANT INC  1%   26 Mar 2021   250,000       250,003  
   ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST  1%   15 Jun 2035   5,000,000       4,893,687  
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   15,957       12,313  
   AVENUE OF AMERICAS  2.957%   13 Dec 2029   2,300,000       2,320,664  
   AVIATION CAPITAL GROUP  6.75%   06 Apr 2021   3,013,000       3,053,335  
   AVIATION CAPITAL GROUP  2.875%   20 Jan 2022   400,000       405,028  
   AVON FINANCE  1%   20 Sep 2048   1,750,953       2,395,491  
   BANK ACCEPT FUTR  DEC22  XMOD 20221219   33,750,000       5,308  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   700,000       705,303  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   25 Sep 2025   2,800,000       2,830,461  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2024   5,000,000       5,046,721  
   BANK OF NOVA SCOTIA  1.95%   01 Feb 2023   2,000,000       2,065,478  
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   1,700,000       1,839,928  
   BARCLAYS PLC  1%   10 Dec 2024   6,400,000       6,445,376  
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   3,000,000       3,040,440  
   BERRY GLOBAL INC  1.57%   15 Jan 2026   1,500,000       1,513,575  
   BG ENERGY CAPITAL PLC  4%   15 Oct 2021   4,390,000       4,507,056  
   BOC AVIATION LTD  2.75%   18 Sep 2022   2,000,000       2,040,720  
   BOEING CO  4.508%   01 May 2023   6,110,000       6,603,885  
   BOSTON SCIENTIFIC CORP  3.375%   15 May 2022   3,600,000       3,749,508  
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   3,235       623  
   BRITISH TRA INTL FINANCE  0.01%   04 Nov 2021   1,500,000       1,489,996  
   BROADCOM INC  3.459%   15 Sep 2026   10,082,000       11,186,561  
   BWPC0JJ30 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2025   95,400,000       (2,334,247)  
   BWU00VBW7 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   10 Dec 2029   40,900,000       (4,151,967)  
   CALIFORNIA ST  1%   01 Apr 2047   5,800,000       5,798,434  
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   198,530       155,832  
   CANADIAN GOVERNMENT  0.25%   01 Feb 2023   30,000,000       23,569,309  
   CARRIER GLOBAL CORP  2.242%   15 Feb 2025   1,000,000       1,058,163  
   CCPC CCWFSZUS2 WELLS FARGO  CCPC CCWFSZUS2 WELLS FARGO   71,000       71,000  
   CCTORIUS6 TD BANK COC SWCC  CCTORIUS6 TD BANK COC SWCC   360,000       360,000  
   CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC  CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC   1,172,000       1,172,000  
   CENTERPOINT ENERGY RES  3.55%   01 Apr 2023   900,000       959,883  
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.241%   16 Feb 2021   1,200,000       1,202,640  
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.293%   23 Apr 2021   1,400,000       1,407,488  

 

234

 

 

   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.567%   02 Nov 2021   5,000,000        5,079,650  
   CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.367%   15 Jun 2050   5,000,000        5,450,736  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.464%   23 Jul 2022   3,700,000        3,900,701  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.5%   01 Feb 2024   2,200,000        2,440,210  
   CHEVRON CORP  1%   15 Nov 2021   2,825,000        2,837,069  
   CHEVRON CORP  2.1%   16 May 2021   5,000,000        5,027,241  
   CITIBANK NA  1%   20 May 2022   8,000,000        8,014,004  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.522%   10 Sep 2058   471,899        502,623  
   CITIGROUP INC  2.75%   25 Apr 2022   4,300,000        4,428,517  
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   5,900,000        5,953,693  
   CITIGROUP INC  1%   15 May 2024   500,000        515,055  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.373%   10 Oct 2048   4,230,517        4,484,639  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.142%   10 Feb 2048   3,739,479        3,886,074  
   CONNECTICUT ST  5.77%   15 Mar 2025   1,435,000        1,734,786  
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.45%   16 Apr 2021   3,000,000        3,027,493  
   CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR  5.75%   22 Apr 2033   0        0  
   CROWN CASTLE INTL CORP  1.35%   15 Jul 2025   5,000,000        5,103,898  
   CURRENCY CONTRACT  USD/CAD            (397,398 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/GBP            (56,380 )
   CVS HEALTH CORP  2.75%   01 Dec 2022   700,000        727,696  
   CVS HEALTH CORP  3.35%   09 Mar 2021   1,594,000        1,602,741  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  1%   22 Feb 2021   2,645,000        2,646,218  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  3.75%   05 Nov 2021   253,000        260,011  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.55%   15 Aug 2022   6,000,000        6,203,847  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  3.75%   05 Nov 2021   350,000        359,700  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  1%   05 Nov 2021   1,150,000        1,154,961  
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   3,825,575        628,844  
   DANSKE BANK A/S  2%   08 Sep 2021   1,500,000        1,516,849  
   DANSKE BANK A/S  2.7%   02 Mar 2022   2,000,000        2,050,306  
   DBCG MORTGAGE TRUST  1%   15 Jun 2034   10,000,000        9,989,115  
   DBS GROUP HOLDINGS LTD  1%   25 Jul 2022   1,000,000        1,005,407  
   DBUBS MORTGAGE TRUST  4.537%   10 Jul 2044   491,272        493,759  
   DBUBS MORTGAGE TRUST  4.551%   10 Aug 2044   1,278,345        1,283,936  
   EMORY UNIVERSITY  1.566%   01 Sep 2025   2,200,000        2,285,843  
   ENEL FINANCE INTL NV  4.25%   14 Sep 2023   2,000,000        2,186,471  
   ENGIE SA  2.875%   10 Oct 2022   1,100,000        1,144,061  
   ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC  3.14%   20 Feb 2024   106,489        107,226  
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   24,552        30,041  
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  1%   10 Jun 2022   9,500,000        9,512,483  
   EVERGREEN CREDIT CARD TRUST  1.9%   16 Sep 2024   8,000,000        8,218,188  
   EXELON CORP  2.45%   15 Apr 2021   1,300,000        1,305,101  
   FANNIE MAE  6%   25 Sep 2031   720,650        824,459  
   FANNIE MAE  5.5%   25 Aug 2035   2,053,399        2,328,792  
   FANNIE MAE  3%   25 Oct 2040   2,193,866        2,356,523  
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2044   1,696,878        1,704,528  
   FANNIE MAE  1%   25 Jul 2046   4,309,734        4,304,198  
   FANNIE MAE  1%   25 Jul 2046   828,914        829,697  
   FANNIE MAE  1%   25 Feb 2047   3,305,948        3,308,392  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2059   9,064,590        9,136,428  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2049   3,305,914        3,324,203  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2059   9,004,731        9,068,112  
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2049   11,009,605        11,008,223  
   FANNIE MAE  0.77%   15 Jul 2025   4,000,000        4,000,105  
   FANNIE MAE  0.7%   30 Jul 2025   5,000,000        5,004,843  
   FANNIE MAE  0.65%   25 Aug 2025   12,400,000        12,405,876  
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Jun 2031   542,945        545,640  
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Nov 2022   155,634        156,024  
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  1%   25 Aug 2037   343,483        385,044  
   FED HM LN PC POOL 1Q0184  1%   01 Nov 2036   240,187        252,025  
   FED HM LN PC POOL 840291  1%   01 Nov 2041   122,124        127,557  
   FED HM LN PC POOL A43389  5.5%   01 Feb 2036   11,767        13,146  
   FED HM LN PC POOL A93101  5%   01 Jul 2040   130,410        150,954  
   FED HM LN PC POOL C91030  5.5%   01 May 2027   48,572        54,297  
   FED HM LN PC POOL G01838  5%   01 Jul 2035   251,725        292,545  
   FED HM LN PC POOL G01912  5%   01 Sep 2035   9,250        10,754  
   FED HM LN PC POOL G02123  5.5%   01 Mar 2036   9,079        10,671  
   FED HM LN PC POOL G02254  5.5%   01 Mar 2036   7,100        8,349  
   FED HM LN PC POOL G04092  5.5%   01 Mar 2038   18,349        21,538  
   FED HM LN PC POOL G05267  5.5%   01 Dec 2038   106,558        125,310  
   FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040   92,844        109,147  
   FED HM LN PC POOL G06872  5.5%   01 Sep 2039   193,438        227,479  
   FED HM LN PC POOL G07786  4%   01 Aug 2044   1,741,820        1,942,775  
   FED HM LN PC POOL G08105  5.5%   01 Jan 2036   3,067        3,606  
   FED HM LN PC POOL G30547  5.5%   01 Jun 2024   52,731        58,847  
   FED HM LN PC POOL H09069  6.5%   01 Sep 2037   70,386        79,932  
   FED HM LN PC POOL H09070  6.5%   01 Sep 2037   20,469        23,078  
   FED HM LN PC POOL L00007  5.5%   01 Mar 2035   21,820        25,602  
   FED HM LN PC POOL L10219  5%   01 Jan 2034   164,845        176,351  
   FED HM LN PC POOL N30127  4.5%   01 Sep 2033   35,663        38,379  
   FED HM LN PC POOL N30926  5%   01 Nov 2032   97,928        107,304  
   FED HM LN PC POOL N31490  5%   01 Jan 2038   39,876        43,835  
   FED HM LN PC POOL P50425  5%   01 Nov 2034   137,547        146,146  
   FED HM LN PC POOL SD8006  4%   01 Aug 2049   280,763        299,412  
   FED HM LN PC POOL U90133  4%   01 Aug 2042   140,133        153,614  
   FED HM LN PC POOL Z60009  5%   01 Apr 2024   28,201        31,144  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2021   1,009,664        1,009,969  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2021   5,027,733        5,020,188  
   FIRSTKEY HOMES 2020 SFR1 TRUST  1.266%   19 Oct 2037   5,200,000        5,222,263  
   FNMA POOL 256339  5.5%   01 Jul 2036   255        266  
   FNMA POOL 256370  5.5%   01 Jun 2036   68,762        77,128  
   FNMA POOL 256687  5.5%   01 Apr 2037   4,501        5,157  
   FNMA POOL 256808  5.5%   01 Jul 2037   246        268  
   FNMA POOL 256900  5.5%   01 Sep 2037   120        124  
   FNMA POOL 526993  1%   01 Nov 2028   102,096        103,791  
   FNMA POOL 629058  5.5%   01 May 2032   33,384        35,132  
   FNMA POOL 657494  4.75%   01 Aug 2033   28,747        30,166  
   FNMA POOL 724068  4.465%   01 Feb 2034   62,856        64,601  
   FNMA POOL 734384  5.5%   01 Jul 2033   82,030        92,780  
   FNMA POOL 750148  4.465%   01 May 2033   108,271        116,936  
   FNMA POOL 776014  4.465%   01 Sep 2033   57,119        58,705  
   FNMA POOL 777651  4.49%   01 Feb 2034   45,869        46,795  
   FNMA POOL 777652  4.465%   01 Aug 2034   25,648        25,769  
   FNMA POOL 777655  4.465%   01 Nov 2034   19,204        19,259  
   FNMA POOL 782012  4.465%   01 Jan 2035   67,310        69,207  
   FNMA POOL 818985  4.465%   01 Jul 2035   23,654        23,766  
   FNMA POOL 822771  4.465%   01 May 2035   19,689        19,745  
   FNMA POOL 835361  4.5%   01 Sep 2035   19,108        19,812  
   FNMA POOL 878661  5.5%   01 Feb 2036   6,612        7,334  
   FNMA POOL 880871  5.5%   01 Apr 2036   1,284        1,434  
   FNMA POOL 888737  1%   01 Oct 2037   478,729        534,327  
   FNMA POOL 899303  5.5%   01 Mar 2037   117        120  
   FNMA POOL 916389  5%   01 May 2027   25,227        27,121  
   FNMA POOL 922386  5.5%   01 Jan 2037   1,062        1,116  
   FNMA POOL 944052  5.5%   01 Jul 2037   839        874  

 

235

 

 

   FNMA POOL 962745  5%   01 Apr 2038   32,169        32,447  
   FNMA POOL 994397  5.5%   01 Nov 2038   21,959        22,900  
   FNMA POOL AB6113  4%   01 Aug 2042   70,141        73,131  
   FNMA POOL AC3943  4%   01 Jan 2040   289,993        308,985  
   FNMA POOL AC4532  5%   01 Jan 2034   1,059,476        1,150,944  
   FNMA POOL AC5635  4%   01 Mar 2040   67,771        71,134  
   FNMA POOL AH0995  3.5%   01 Dec 2040   252,696        263,466  
   FNMA POOL AL4287  1%   01 Nov 2040   539,586        637,770  
   FNMA POOL AL7271  1%   01 Sep 2041   286,831        300,720  
   FNMA POOL AL7824  1%   01 Aug 2034   2,325,609        2,502,682  
   FNMA POOL AL8835  1%   01 Jan 2042   632,535        710,045  
   FNMA POOL AL9066  1%   01 Aug 2025   61,589        64,530  
   FNMA POOL AM3528  2.69%   01 Oct 2023   7,000,000        7,386,670  
   FNMA POOL AV4429  5%   01 Jan 2044   82,598        91,385  
   FNMA POOL BC5068  2.5%   01 Mar 2044   196,835        209,058  
   FNMA POOL MA0213  5%   01 Oct 2039   10,768        11,700  
   FNMA POOL MA0445  5%   01 Jun 2040   27,175        29,530  
   FNMA POOL MA0565  5.5%   01 Sep 2040   57,771        65,221  
   FNMA POOL MA0600  4.5%   01 Dec 2040   31,347        33,423  
   FNMA TBA 15 YR 4.5  4.5%   16 Jan 2036   2,000,000        2,099,766  
   FORD AUTO SECURITIZATION TRUST  0.887%   15 Aug 2024   200,000        156,991  
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.23%   15 Sep 2024   10,000,000        10,312,751  
   FREDDIE MAC  5.5%   15 Apr 2036   806,295        931,632  
   FREDDIE MAC  2%   15 May 2026   444,462        450,664  
   FREDDIE MAC  1.5%   15 Dec 2042   1,296,762        1,310,650  
   FREDDIE MAC  1%   15 Apr 2049   5,382,256        5,430,141  
   FREDDIE MAC  1%   15 Sep 2048   5,926,576        5,950,675  
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2049   4,709,776        4,732,348  
   FREDDIE MAC  1%   15 Jun 2049   8,423,993        8,468,822  
   FREDDIE MAC  1%   25 Sep 2049   9,530,754        9,586,968  
   FREDDIE MAC  1%   15 Jun 2044   10,947,906        10,958,131  
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2040   12,975,445        12,991,206  
   FREDDIE MAC  0.8%   28 Oct 2026   24,000,000        24,000,428  
   FREDDIE MAC  0.69%   05 Aug 2025   2,500,000        2,501,163  
   FREDDIE MAC  0.7%   19 Aug 2025   24,000,000        24,020,738  
   FREDDIE MAC  2.5% 25 Jun 2034   374,938        375,083  
   GATX CORP  1%   05 Nov 2021   2,000,000        2,004,558  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.375%   25 Sep 2021   5,000,000        5,135,013  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.2%   01 Mar 2021   7,843,000        7,862,286  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.2%   06 Nov 2021   650,000        669,966  
   GEORGIA POWER CO  2.1%   30 Jul 2023   1,400,000        1,462,296  
   GILEAD SCIENCES INC  1.2%   01 Oct 2027   1,500,000        1,510,390  
   GNMA II POOL 004113  5%   20 Apr 2038   752,637        856,236  
   GNMA II POOL 004215  5.5%   20 Aug 2038   24,601        27,398  
   GNMA II POOL 004314  5%   20 Dec 2038   326,564        373,129  
   GNMA II POOL 004462  5%   20 Jun 2039   18,666        20,501  
   GNMA II POOL 004593  5%   20 Dec 2039   31,964        35,115  
   GNMA II POOL 004932  3.5%   20 Jan 2041   13,708        14,388  
   GNMA II POOL 004952  3.5%   20 Feb 2041   14,352        15,070  
   GNMA II POOL 004994  3.5%   20 Mar 2041   38,211        40,115  
   GNMA II POOL 005278  3.5%   20 Jan 2042   2,968        3,116  
   GNMA II POOL 005302  3.5%   20 Feb 2042   29,976        31,460  
   GNMA II POOL 627122  5.5%   20 Mar 2034   150,630        166,441  
   GNMA II POOL 634924  5.5%   20 Nov 2034   32,107        32,963  
   GNMA II POOL 737242  5.5%   20 Nov 2037   49,806        55,005  
   GNMA II POOL 763305  4.5%   20 May 2041   90,646        97,325  
   GNMA II POOL 799902  3.74%   20 Mar 2042   106,456        112,431  
   GNMA II POOL AA0711  3.74%   20 Jul 2042   93,743        99,189  
   GNMA II POOL AH5878  3.75%   20 Mar 2044   59,761        66,751  
   GNMA II POOL AU8923  4.5%   20 Aug 2046   636,092        701,094  
   GNMA II POOL AX8408  4.5%   20 Feb 2041   285,715        306,529  
   GNMA II POOL BC3090  5%   20 Jun 2035   540,539        593,585  
   GNMA II POOL MA0214  3.5%   20 Jul 2042   74,113        77,822  
   GNMA II POOL MA0456  3.5%   20 Oct 2042   88,256        92,660  
   GNMA II POOL MA0528  3.5%   20 Nov 2042   23,804        24,876  
   GNMA II POOL MA0619  3.5%   20 Dec 2042   17,253        18,109  
   GNMA II POOL MA0776  3.5%   20 Feb 2043   13,739        14,356  
   GNMA II POOL MA1150  3.5%   20 Jul 2043   14,789        15,459  
   GNMA II POOL MA1218  3.5%   20 Aug 2043   6,634        6,934  
   GNMA II POOL MA1279  3.5%   20 Sep 2043   8,613        9,002  
   GNMA II POOL MA1367  3.5%   20 Oct 2043   7,121        7,444  
   GNMA II POOL MA1440  3.5%   20 Nov 2043   15,933        16,655  
   GNMA II POOL MA1512  3.5%   20 Dec 2043   4,362        4,560  
   GNMA II POOL MA1829  3.5%   20 Apr 2044   718        751  
   GNMA II POOL MA1910  3.5%   20 May 2044   14,953        15,627  
   GNMA II POOL MA2064  3.5%   20 Jul 2044   3,333        3,484  
   GNMA II POOL MA2667  3.5%   20 Mar 2045   44,838        46,805  
   GNMA II POOL MA2744  3.5%   20 Apr 2045   8,314        8,679  
   GNMA II POOL MA2756  4.5%   20 Apr 2045   842,696        938,868  
   GNMA II POOL MA2816  3.5%   20 May 2045   19,540        20,398  
   GNMA II POOL MA2883  3.5%   20 Jun 2045   16,594        17,325  
   GNMA II POOL MA4772  5%   20 Oct 2047   65,041        70,162  
   GNMA POOL 678858  5%   15 Mar 2038   479        528  
   GNMA POOL 738317  5%   15 May 2041   9,395        10,393  
   GNMA POOL 782386  5%   15 Aug 2038   542,446        621,578  
   GNMA POOL 799863  3.75%   15 Apr 2042   146,968        156,309  
   GNMA POOL AA0060  3.7%   15 Apr 2042   129,967        137,700  
   GNMA POOL AB1552  3.75%   15 Sep 2042   2,275,184        2,465,039  
   GNMA POOL AC1428  2.69%   15 Jun 2033   11,208,525        11,992,262  
   GNMA POOL AK0485  3%   15 Oct 2044   165,917        173,970  
   GNMA POOL AK4648  3%   15 Oct 2045   246,314        258,245  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3%   26 Apr 2022   7,800,000        7,863,291  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   09 Dec 2026   4,000,000        4,024,212  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2066   0        0  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  2.5%   20 Oct 2049   2,481,449        2,525,733  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2050   9,053,519        9,093,072  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   1,061,458        1,061,458  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.707%   10 Aug 2044   4,841,816        4,863,245  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.467%   10 Jun 2047   3,373,861        3,526,195  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.119%   10 May 2050   3,945,693        4,241,770  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.905%   10 Nov 2049   3,115,099        3,143,540  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.419%   10 Oct 2032   6,000,000        6,130,964  
   HEATHROW FUNDING LTD  4.875%   15 Jul 2023   4,650,000        4,739,852  
   HPEFS EQUIPMENT TRUST  2.21%   20 Sep 2029   5,000,000        5,054,063  
   HSBC BANK CANADA  0.95%   14 May 2023   4,000,000        4,050,391  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2023   3,000,000        3,098,839  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   18 May 2024   2,000,000        2,013,257  
   HSBC HOLDINGS PLC  3.6%   25 May 2023   5,208,000        5,601,789  
   IMPERIAL BRANDS FIN PLC  3.125%   26 Jul 2024   5,000,000        5,354,740  
*  ING GROEP NV  1%   29 Mar 2022   1,550,000        1,566,429  
   INTEL CORP  2.875%   11 May 2024   2,000,000        2,158,145  
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  1%   15 Jun 2023   5,800,000        5,817,458  
   INTL BK RECON + DEVELOP  1%   25 Jun 2021   10,000,000        9,997,900  
   INTL LEASE FINANCE CORP  5.875%   15 Aug 2022   800,000        864,399  

 

236

 

 

   ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  5%   12 Nov 2024   900,000        1,015,758  
   JACKSON NATL LIFE GLOBAL  1%   27 Jun 2022   7,000,000        7,062,616  
   JAPAN TOBACCO INC  2%   13 Apr 2021   900,000        902,628  
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   52,139        505  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.378%   15 Sep 2050   7,000,000        7,458,121  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.483%   15 Jun 2045   856,891        870,397  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.288%   15 Jan 2048   8,268,438        8,683,025  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   4,000,000        4,313,306  
   JPN BANK FOR INT L COOP  1.75%   23 Jan 2023   10,000,000        10,292,479  
   JUPIT 1A A SONIA3M +90BP  0.01%   01 Jun 2060   200,000        271,020  
   KANSAS CITY SOUTHERN  3%   15 May 2023   4,025,000        4,193,193  
   KOMATSU FINANCE AMERICA  2.437%   11 Sep 2022   3,200,000        3,305,999  
   KOMMUNEKREDIT  2.5%   14 Apr 2022   12,000,000        12,344,707  
   KOMMUNINVEST I SVERIGE  0.125%   20 Jul 2022   800,000        799,160  
   KOREA DEVELOPMENT BANK  1%   01 Oct 2022   5,000,000        5,013,717  
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   2,000,000        2,113,316  
   LLOYDS BANK PLC  2.25%   14 Aug 2022   1,500,000        1,545,893  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   17 Mar 2023   3,000,000        3,083,043  
   LSI OPEN POSITION NET ASSET  0.01%   31 Dec 2060   102,460        461  
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Oct 2021   300,000        303,889  
   MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINA  1%   25 Apr 2038   242,105        243,369  
   MCCORMICK + CO  2.7%   15 Aug 2022   1,000,000        1,035,259  
   MET LIFE GLOB FUNDING I  1.95%   13 Jan 2023   4,500,000        4,642,823  
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   525        26  
   MFRA TRUST  1%   25 Apr 2065   188,653        188,702  
   MITSUBISHI HC CAPITAL  3.406%   28 Feb 2022   400,000        411,400  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  1.412%   17 Jul 2025   800,000        821,851  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  1%   15 Sep 2024   15,000,000        15,089,442  
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   08 Sep 2024   3,700,000        3,698,965  
   MORGAN STANLEY  1%   10 Dec 2026   10,000,000        10,074,422  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.401%   15 May 2050   6,000,000        6,553,400  
   NATIONAL RURAL UTIL COOP  1%   30 Jun 2021   5,000,000        5,007,854  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  2%   27 Jan 2023   2,100,000        2,166,925  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   26 Apr 2023   700,000        727,102  
   NATWEST GROUP PLC  1%   15 May 2023   6,000,000        6,229,491  
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 May 2024   8,000,000        8,324,324  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.31%   15 Jan 2069   200,000        202,034  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.17%   16 Sep 2069   665,448        670,457  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.33%   15 Apr 2069   3,500,000        3,504,460  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   3,105,876        3,097,928  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   606,678        606,884  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Dec 2057   3,052,242        3,232,630  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Jul 2059   3,667,163        3,854,985  
   NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV  2.1%   15 Mar 2022   2,100,000        2,123,331  
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  1.95%   01 Sep 2022   7,700,000        7,909,748  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.55%   08 Mar 2021   2,000,000        2,005,450  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.65%   13 Jul 2022   2,400,000        2,455,967  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.6%   28 Sep 2022   800,000        820,856  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1%   28 Sep 2022   800,000        793,027  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1%   15 Mar 2021   2,000,000        1,998,508  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.65%   21 Sep 2021   4,500,000        4,578,420  
   NOMURA HOLDINGS INC  1.851%   16 Jul 2025   4,000,000        4,157,105  
   NTT FINANCE CORP  1.9%   21 Jul 2021   400,000        402,824  
   NUTRITION + BIOSCIENCES  1.23%   01 Oct 2025   2,000,000        2,021,228  
   NXP BV/NXP FUNDING LLC  3.875%   01 Sep 2022   1,000,000        1,053,946  
   ONTARIO (PROVINCE OF)  1.75%   24 Jan 2023   3,000,000        3,089,084  
   ORIX CORP  2.9%   18 Jul 2022   4,500,000        4,663,722  
   ORIX CORP  2.65%   13 Apr 2021   1,500,000        1,508,460  
   OTIS WORLDWIDE CORP  2.056%   05 Apr 2025   2,200,000        2,331,655  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.1%   01 Aug 2027   2,200,000        2,238,766  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.25%   15 Jun 2023   200,000        208,745  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.85%   15 Nov 2023   100,000        106,326  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1.75%   16 Jun 2022   3,500,000        3,509,877  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.75%   15 Feb 2024   200,000        213,358  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.4%   15 Aug 2024   700,000        745,501  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.95%   01 Mar 2026   200,000        211,626  
   PACIFIC LIFE GF II  1.2%   24 Jun 2025   900,000        912,308  
   PACIFIC LIFE GF II  0.5%   23 Sep 2023   1,700,000        1,704,518  
   PANASONIC CORP  2.536%   19 Jul 2022   2,500,000        2,569,904  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.25%   15 Aug 2022   1,100,000        1,154,461  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  4.5%   15 Mar 2023   1,400,000        1,467,095  
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.2%   26 Sep 2022   1,900,000        1,963,161  
   PAYPAL HOLDINGS INC  1.35%   01 Jun 2023   10,000,000        10,239,147  
   PFP III  1%   14 Apr 2037   700,000        689,549  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   02 Nov 2022   2,000,000        2,075,535  
   PNC BANK NA  1%   22 Jul 2022   5,000,000        5,009,982  
   PNC BANK NA  1%   24 Feb 2023   3,500,000        3,554,071  
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   53,694        73,397  
   PROTECTIVE LIFE GLOBAL  2.615%   22 Aug 2022   4,000,000        4,144,645  
   QNB FINANCE LTD  1%   02 May 2022   1,500,000        1,504,098  
   QNB FINANCE LTD  1%   31 May 2021   5,800,000        5,816,538  
   QUALCOMM INC  1.3%   20 May 2028   1,154,000        1,167,438  
   RECKITT BENCKISER TSY  1%   24 Jun 2022   1,500,000        1,506,920  
   RELIANCE STAND LIFE II  2.75%   21 Jan 2027   1,800,000        1,891,361  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   15 Apr 2023   300,000        329,589  
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  2.875%   05 Aug 2021   6,300,000        6,388,235  
   SANTANDER UK PLC  2.1%   13 Jan 2023   5,000,000        5,166,418  
   SBA TOWER TRUST  1.884%   15 Jul 2050   1,600,000        1,646,758  
   SEMPRA ENERGY  1%   15 Mar 2021   1,200,000        1,200,760  
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.4%   23 Sep 2021   818,000        828,668  
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.875%   23 Sep 2023   3,200,000        3,393,373  
   SK TELECOM CO LTD  3.75%   16 Apr 2023   300,000        320,261  
   SKY LTD  3.125%   26 Nov 2022   2,000,000        2,102,791  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2029   4,219,888        4,194,670  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027   5,956,983        5,923,174  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Sep 2026   107,083        107,064  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2028   2,149,606        2,136,807  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028   666,804        666,942  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jun 2043   7,319,181        7,231,149  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2038   7,693,157        7,650,508  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2024   204,184        249,810  
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.29%   15 Jul 2053   3,008,999        3,019,195  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  2.65%   15 Jul 2021   2,800,000        2,829,239  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  3%   15 Jul 2022   4,600,000        4,721,107  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  2.65%   15 Jul 2021   5,083,000        5,136,080  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.65%   25 Sep 2040   1,652,069        1,702,090  
   SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU  2.77%   25 May 2026   65,561        65,753  
   SOUTHERN CAL EDISON  1.2%   01 Feb 2026   5,800,000        5,868,970  
   STANDARD CHARTERED PLC  1%   21 May 2025   300,000        325,322  
   STANDARD CHARTERED PLC  1%   14 Oct 2023   1,200,000        1,212,000  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.846%   11 Jan 2022   1,510,000        1,547,858  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  1.474%   08 Jul 2025   8,000,000        8,193,119  
   SUMITOMO MITSUI TR BK LT  0.8%   12 Sep 2023   3,700,000        3,733,491  
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  1%   30 Mar 2021   2,000,000        2,005,160  

 

237

 

 

   SWEDISH EXPORT CREDIT  2.875%   22 May 2021   3,000,000        3,030,792  
   SWEDISH EXPORT CREDIT  0.25%   29 Sep 2023   8,000,000        7,991,440  
   SWPC0JQJ7 CDS EUR R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   1,800,000        16,714  
   SYDNEY AIRPORT FINANCE  5.125%   22 Feb 2021   2,600,000        2,614,616  
   SYNCHRONY FINANCIAL  2.85%   25 Jul 2022   2,200,000        2,271,828  
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  4%   26 Nov 2021   3,000,000        3,086,741  
   TELSTRA CORP LTD  3.125%   07 Apr 2025   3,700,000        4,063,427  
   THE BANCORP COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Sep 2036   1,230,873        1,227,758  
   THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO  0.06%   04 Jan 2021   18,600,000        18,600,000  
   TOKYO METROPOLITAN GOVT  0.75%   16 Jul 2025   5,000,000        5,010,304  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2060   8,536,882        8,689,470  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Nov 2058   2,794,278        2,864,364  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2059   5,418,445        5,719,489  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Jan 2060   3,409,110        3,530,730  
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  2.56%   25 Nov 2031   8,000,000        8,543,257  
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  1.35%   25 May 2033   2,400,000        2,471,249  
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1%   11 Jan 2022   2,000,000        2,012,215  
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1%   17 May 2022   13,000,000        13,041,422  
   TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II  1%   26 Dec 2024   3,000,000        3,008,087  
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  3.525%   10 May 2063   7,000,000        7,212,017  
   UBS GROUP AG  1%   30 Jul 2024   3,300,000        3,331,908  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  1.25%   15 Jan 2026   2,100,000        2,164,849  
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   6,600,000        7,734  
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322   4,300,000        (11,422 )
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   769,200,000        854,914  
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (175,900,000)       (626,717 )
   US DOLLAR      6,547,827        6,547,827  
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Mar 2022   82,100,000        82,359,769  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Oct 2023   19,500,000        19,486,289  
   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   (5,600,000)       232,313  
   UTAH ACQUISITION SUB  3.15%   15 Jun 2021   6,000,000        6,058,000  
   VALERO ENERGY CORP  1%   15 Sep 2023   6,600,000        6,616,823  
   VERIZON COMMUNICATIONS  1%   15 May 2025   3,100,000        3,183,237  
   VMWARE INC  2.95%   21 Aug 2022   4,600,000        4,771,824  
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  2.9%   13 May 2022   500,000        515,799  
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  0.875%   22 Nov 2023   2,700,000        2,715,210  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   31 Oct 2023   3,400,000        3,453,719  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   02 Jun 2024   11,000,000        11,306,718  
   WELLS FARGO BANK NA  3.55%   14 Aug 2023   1,200,000        1,296,012  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jan 2059   3,000,000        3,032,348  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Jun 2045   1,235,940        1,231,363  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.558%   15 Dec 2046   1,025,084        1,068,979  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Aug 2047   1,184,155        1,173,143  
   WISCONSIN ELECTRIC POWER  2.05%   15 Dec 2024   2,000,000        2,117,060  
   WOODSIDE FINANCE LTD  4.6%   10 May 2021   3,300,000        3,312,879  
   WOODSIDE FINANCE LTD  3.65%   05 Mar 2025   1,100,000        1,185,910  
   YALE UNIVERSITY  0.873%   15 Apr 2025   2,900,000        2,945,777  
                       
      Sub-Total: Fund 5736  5 of 15        Total  $ 1,278,280,027  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value  
             (n/a)      
         Shares/          
         Par Value          
   ABB FINANCE USA INC  2.875%   08 May 2022   135,000      $ 139,542  
   ABBVIE INC  3.6%   14 May 2025   1,100,000      1,225,496  
   ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   3,850,000      4,314,678  
   ABBVIE INC  3.85%   15 Jun 2024   295,000      324,897  
   AEP TEXAS INC  2.1%   01 Jul 2030   400,000      418,180  
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022   360,000      373,853  
   ALTRIA GROUP INC  4%   31 Jan 2024   530,000      581,919  
   AMER AIRLINE 16 2 AA PTT  3.2%   15 Dec 2029   80,950      78,934  
   AMERICAN INTL GROUP  4.125%   15 Feb 2024   140,000      155,013  
   AMERICAN INTL GROUP  3.9%   01 Apr 2026   975,000      1,111,783  
   AMERICAN INTL GROUP  3.75%   10 Jul 2025   305,000      342,666  
   AMGEN INC  2.6%   19 Aug 2026   160,000      174,675  
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   2,165,000      2,447,250  
   ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   765,000      882,176  
   APPALACHIAN POWER CO  3.3%   01 Jun 2027   180,000      200,969  
   APPLE INC  3.25%   23 Feb 2026   1,160,000      1,301,767  
   ARCH CAPITAL FINANCE LLC  4.011%   15 Dec 2026   75,000      87,209  
   ARIZONA PUBLIC SERVICE  2.6%   15 Aug 2029   115,000      125,285  
   ASCENSION HEALTH  2.532%   15 Nov 2029   355,000      388,939  
   AT+T INC  2.3%   01 Jun 2027   1,605,000      1,711,793  
   AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033   2,914,000      2,987,253  
   AUTOZONE INC  3.75%   18 Apr 2029   600,000      691,937  
   AUTOZONE INC  1.65%   15 Jan 2031   80,000      79,346  
   BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023   200,000      214,824  
   BANCO SANTANDER SA  3.8%   23 Feb 2028   400,000      453,042  
   BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   400,000      449,473  
   BANK OF AMERICA CORP  3.95%   21 Apr 2025   690,000      777,829  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2029   3,800,000      4,436,839  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   13 Feb 2031   1,370,000      1,455,031  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   841,000      949,947  
   BANK OF NY MELLON CORP  3.4%   15 May 2024   405,000      442,987  
   BARCLAYS PLC  4.375%   12 Jan 2026   720,000      829,869  
   BARCLAYS PLC  1%   24 Jun 2031   1,410,000      1,468,294  
   BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   740,000      850,103  
   BAT CAPITAL CORP  3.215%   06 Sep 2026   270,000      297,371  
   BAT CAPITAL CORP  4.7%   02 Apr 2027   180,000      211,657  
   BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024   340,000      368,092  
   BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   388,000      430,170  
   BERKSHIRE HATHAWAY INC  2.75%   15 Mar 2023   1,285,000      1,349,458  
   BOEING CO  2.25%   15 Jun 2026   425,000      434,992  
   BOEING CO  3.1%   01 May 2026   145,000      155,265  
   BOEING CO  2.7%   01 Feb 2027   1,175,000      1,222,173  
   BOEING CO  4.508%   01 May 2023   750,000      810,624  
   BOSTON PROPERTIES LP  3.85%   01 Feb 2023   590,000      627,682  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.9%   20 Feb 2028   1,220,000      1,444,371  
   BROADCOM INC  4.11%   15 Sep 2028   826,000      945,345  
   BROADCOM INC  3.15%   15 Nov 2025   225,000      245,689  
   BROADCOM INC  4.7%   15 Apr 2025   1,130,000      1,294,944  
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  3.4%   01 Sep 2024   380,000      416,949  
   CAPITAL ONE BANK USA NA  3.375%   15 Feb 2023   495,000      523,092  
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  2.25%   01 Aug 2022   65,000      66,664  
   CENTERPOINT ENERGY INC  2.95%   01 Mar 2030   815,000      887,069  
   CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.585%   10 Dec 2054   2,250,000      2,509,706  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.05%   30 Mar 2029   1,090,000      1,325,291  

 

238

 

 

   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  2.8%   01 Apr 2031  1,350,000      1,427,869  
   CHEVRON CORP  2.355%   05 Dec 2022  430,000      445,289  
   CHUBB INA HOLDINGS INC  2.7%   13 Mar 2023  1,015,000      1,068,860  
   CIGNA CORP  4.5%   25 Feb 2026  1,980,000      2,321,273  
   CINTAS CORPORATION NO. 2  3.7%   01 Apr 2027  385,000      443,590  
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  3.96%   13 Oct 2030  1,200,000      1,449,235  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.717%   15 Sep 2048  4,500,000      5,059,097  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.197%   15 Aug 2050  5,000,000      5,585,752  
   CITIGROUP INC  1%   03 Jun 2031  700,000      746,102  
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027  1,735,000      2,051,010  
   CITIGROUP INC  4.6%   09 Mar 2026  140,000      164,064  
   CITIGROUP INC  3.4%   01 May 2026  850,000      956,741  
   CITIGROUP INC  1%   23 Apr 2029  350,000      410,509  
   CITIGROUP INC  1%   29 Jan 2031  2,680,000      2,875,099  
   CITIGROUP INC  1%   05 Nov 2030  195,000      214,756  
   CLEVELAND ELECTRIC ILLUM  5.5%   15 Aug 2024  450,000      518,244  
   CNA FINANCIAL CORP  3.95%   15 May 2024  710,000      784,960  
   CNOOC FINANCE 2013 LTD  2.875%   30 Sep 2029  655,000      681,495  
   COMCAST CORP  3.6%   01 Mar 2024  1,065,000      1,171,707  
   COMCAST CORP  4.15%   15 Oct 2028  355,000      427,340  
   COMCAST CORP  3%   01 Feb 2024  1,230,000      1,323,166  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.546%   10 Jun 2047  2,196,145      2,367,537  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.819%   10 Jun 2047  200,000      219,401  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.42%   10 Aug 2047  1,500,000      1,594,074  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.765%   10 Feb 2049  3,995,000      4,506,593  
   COMMONSPIRIT HEALTH  2.76%   01 Oct 2024  435,000      466,339  
   COMMONWEALTH EDISON CO  3.7%   15 Aug 2028  2,085,000      2,459,266  
   CONCHO RESOURCES INC  4.3%   15 Aug 2028  650,000      768,453  
   CONCHO RESOURCES INC  2.4%   15 Feb 2031  200,000      209,325  
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027  1,235,000      1,411,496  
   CONSTELLATION BRANDS INC  3.7%   06 Dec 2026  275,000      314,719  
   CONSTELLATION BRANDS INC  4.4%   15 Nov 2025  205,000      238,033  
   CONTL AIRLINES 2012 1 A  4.15%   11 Oct 2025  110,400      111,107  
   CONTL AIRLINES 2012 2 A  4%   29 Apr 2026  334,917      338,818  
   COSTCO WHOLESALE CORP  1.6%   20 Apr 2030  255,000      261,298  
   CREDIT SUISSE GROUP AG  4.55%   17 Apr 2026  420,000      494,130  
   CREDIT SUISSE GROUP AG  3.75%   26 Mar 2025  505,000      560,656  
   CREDIT SUISSE NEW YORK  2.95%   09 Apr 2025  1,245,000      1,365,755  
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.756%   15 Nov 2048  1,280,000      1,427,991  
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028  1,625,000      1,933,686  
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024  163,099      167,073  
   DEUTSCHE BANK NY  5%   14 Feb 2022  1,220,000      1,275,545  
   DIAGEO CAPITAL PLC  2%   29 Apr 2030  850,000      886,388  
   DISCOVER FINANCIAL SVS  4.1%   09 Feb 2027  135,000      155,531  
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   15 Jun 2025  605,000      679,735  
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.125%   15 May 2029  590,000      688,725  
   DOLLAR TREE INC  3.7%   15 May 2023  520,000      556,637  
   DOW CHEMICAL CO/THE  3.625%   15 May 2026  1,070,000      1,205,664  
   DTE ELECTRIC CO  2.25%   01 Mar 2030  270,000      289,651  
   DTE ENERGY CO  2.529%   01 Oct 2024  640,000      681,905  
   DTE ENERGY CO  3.8%   15 Mar 2027  410,000      470,982  
   DUPONT DE NEMOURS INC  4.493%   15 Nov 2025  410,000      478,614  
   EASTMAN CHEMICAL CO  3.8%   15 Mar 2025  548,000      609,290  
   ECOPETROL SA  5.875%   18 Sep 2023  180,000      200,972  
   ECOPETROL SA  4.125%   16 Jan 2025  70,000      76,126  
   ECOPETROL SA  5.375%   26 Jun 2026  610,000      702,580  
   ENERGY TRANSFER LP  4.75%   15 Jan 2026  685,000      775,072  
   ENTERGY LOUISIANA LLC  2.4%   01 Oct 2026  250,000      270,296  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029  905,000      1,003,189  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  2.8%   31 Jan 2030  680,000      736,997  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.35%   15 Mar 2023  1,375,000      1,453,353  
   EOG RESOURCES INC  3.15%   01 Apr 2025  340,000      374,320  
   EQUIFAX INC  2.6%   01 Dec 2024  545,000      583,725  
   EVERGY INC  2.9%   15 Sep 2029  425,000      465,856  
   EVERSOURCE ENERGY  1.65%   15 Aug 2030  175,000      174,291  
   FANNIE MAE  0.875%   05 Aug 2030  705,000      691,879  
   FANNIE MAE  0.75%   08 Oct 2027  3,315,000      3,327,892  
   FANNIE MAE  0.5%   07 Nov 2025  440,000      441,840  
   FANNIE MAE  0.625%   22 Apr 2025  305,000      308,585  
   FANNIE MAE  0.5%   17 Jun 2025  1,215,000      1,221,445  
   FANNIE MAE  2%   05 Oct 2022  170,000      175,547  
   FANNIE MAE  2.875%   12 Sep 2023  185,000      198,228  
   FANNIE MAE  2.5%   05 Feb 2024  275,000      294,543  
   FANNIE MAE  1.625%   07 Jan 2025  200,000      210,754  
   FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030  80,000      121,130  
   FED HM LN PC POOL A47038  5%   01 Sep 2035  27,435      31,918  
   FED HM LN PC POOL A85726  5%   01 Apr 2039  69,641      81,008  
   FED HM LN PC POOL A92478  4.5%   01 Jun 2040  296,703      333,240  
   FED HM LN PC POOL A93318  5%   01 Aug 2040  191,073      222,251  
   FED HM LN PC POOL A93713  5%   01 Sep 2040  262,122      304,897  
   FED HM LN PC POOL A94069  5%   01 Sep 2040  60,714      70,277  
   FED HM LN PC POOL A94113  5%   01 Oct 2040  103,689      120,607  
   FED HM LN PC POOL A94898  4.5%   01 Nov 2040  119,155      133,361  
   FED HM LN PC POOL A95085  4%   01 Nov 2040  464,571      506,577  
   FED HM LN PC POOL A95519  4.5%   01 Dec 2040  57,557      63,742  
   FED HM LN PC POOL A95575  4%   01 Dec 2040  316,305      348,695  
   FED HM LN PC POOL A95960  4%   01 Dec 2040  279,837      308,498  
   FED HM LN PC POOL A97040  4%   01 Feb 2041  324,773      356,376  
   FED HM LN PC POOL C03469  4.5%   01 May 2040  344,903      385,531  
   FED HM LN PC POOL C03517  4.5%   01 Sep 2040  27,711      31,016  
   FED HM LN PC POOL C03520  4%   01 Sep 2040  356,349      389,792  
   FED HM LN PC POOL C03545  5%   01 Aug 2040  147,192      171,209  
   FED HM LN PC POOL C03792  3.5%   01 Apr 2042  0      0  
   FED HM LN PC POOL C04272  3%   01 Oct 2042  746,590      795,385  
   FED HM LN PC POOL C04422  3%   01 Dec 2042  596,363      634,375  
   FED HM LN PC POOL C09004  3.5%   01 Jul 2042  615,639      662,085  
   FED HM LN PC POOL C09022  3%   01 Jan 2043  3,372,800      3,588,222  
   FED HM LN PC POOL C09029  3%   01 Mar 2043  417,042      443,649  
   FED HM LN PC POOL C09031  2.5%   01 Feb 2043  246,386      263,774  
   FED HM LN PC POOL C09055  4%   01 Dec 2043  107,081      116,522  
   FED HM LN PC POOL C91176  5.5%   01 May 2028  40,161      44,904  
   FED HM LN PC POOL C91908  3%   01 Jan 2037  1,362,387      1,435,113  
   FED HM LN PC POOL C91960  3.5%   01 Nov 2037  557,846      593,733  
   FED HM LN PC POOL C91969  3%   01 Jan 2038  252,459      264,417  
   FED HM LN PC POOL E04113  2.5%   01 Nov 2027  819,504      864,767  
   FED HM LN PC POOL G02031  5.5%   01 Feb 2036  0      0  
   FED HM LN PC POOL G02427  5.5%   01 Dec 2036  165,994      195,047  
   FED HM LN PC POOL G03737  6.5%   01 Nov 2037  67,620      77,130  
   FED HM LN PC POOL G03781  6%   01 Jan 2038  0      0  
   FED HM LN PC POOL G03812  5.5%   01 Feb 2038  217,731      256,048  
   FED HM LN PC POOL G03819  6%   01 Jan 2038  0      0  
   FED HM LN PC POOL G04585  5.5%   01 Feb 2038  0      0  
   FED HM LN PC POOL G05472  4.5%   01 Jun 2039  48,245      53,548  
   FED HM LN PC POOL G05676  4%   01 Nov 2039  389,816      429,778  

 

239

 

 

   FED HM LN PC POOL G05726  5%   01 Aug 2039  100,311      116,684  
   FED HM LN PC POOL G05741  4.5%   01 Dec 2039  43,985      49,165  
   FED HM LN PC POOL G05927  4.5%   01 Jul 2040  466,454      523,917  
   FED HM LN PC POOL G06087  5%   01 Sep 2040  36,164      42,023  
   FED HM LN PC POOL G06231  4%   01 Dec 2040  260,271      285,575  
   FED HM LN PC POOL G06499  4%   01 Mar 2041  332,195      369,331  
   FED HM LN PC POOL G06506  4%   01 Dec 2040  716,241      789,278  
   FED HM LN PC POOL G06507  4%   01 Feb 2041  145,414      160,246  
   FED HM LN PC POOL G06601  4.5%   01 Dec 2040  1,115,258      1,252,614  
   FED HM LN PC POOL G07032  3%   01 Jun 2042  1,015,629      1,078,069  
   FED HM LN PC POOL G07129  3.5%   01 Sep 2042  962,052      1,046,571  
   FED HM LN PC POOL G07388  3.5%   01 May 2043  441,474      480,297  
   FED HM LN PC POOL G08368  4.5%   01 Oct 2039  167,268      187,736  
   FED HM LN PC POOL G08372  4.5%   01 Nov 2039  115,564      129,238  
   FED HM LN PC POOL G08479  3.5%   01 Mar 2042  342,109      367,951  
   FED HM LN PC POOL G08521  3%   01 Jan 2043  381,035      405,309  
   FED HM LN PC POOL G08567  4%   01 Jan 2044  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08577  4%   01 Mar 2044  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08601  4%   01 Aug 2044  182,460      198,846  
   FED HM LN PC POOL G08624  4%   01 Jan 2045  151,186      165,284  
   FED HM LN PC POOL G08627  3.5%   01 Feb 2045  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08654  3.5%   01 Jul 2045  1,148,722      1,229,783  
   FED HM LN PC POOL G08676  3.5%   01 Nov 2045  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08677  4%   01 Nov 2045  334,628      363,020  
   FED HM LN PC POOL G08681  3.5%   01 Dec 2045  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08707  4%   01 May 2046  1,106,105      1,198,943  
   FED HM LN PC POOL G08731  2.5%   01 Nov 2046  434,223      464,034  
   FED HM LN PC POOL G08732  3%   01 Nov 2046  411,775      435,378  
   FED HM LN PC POOL G08735  4.5%   01 Oct 2046  465,027      513,019  
   FED HM LN PC POOL G08737  3%   01 Dec 2046  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08739  4%   01 Dec 2046  251,118      271,590  
   FED HM LN PC POOL G08741  3%   01 Jan 2047  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08770  3.5%   01 Jul 2047  756,474      805,388  
   FED HM LN PC POOL G08772  4.5%   01 Jul 2047  433,482      471,089  
   FED HM LN PC POOL G08785  4%   01 Oct 2047  676,884      725,803  
   FED HM LN PC POOL G08792  3.5%   01 Dec 2047  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08793  4%   01 Dec 2047  475,532      510,133  
   FED HM LN PC POOL G08817  4%   01 Jun 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL G12403  5%   01 Oct 2021  0      0  
   FED HM LN PC POOL G13300  4.5%   01 May 2023  0      0  
   FED HM LN PC POOL G13868  4.5%   01 Jul 2025  71,529      76,146  
   FED HM LN PC POOL G14239  4%   01 Sep 2026  29,692      31,590  
   FED HM LN PC POOL G16015  3%   01 Jan 2032  596,752      645,243  
   FED HM LN PC POOL G16177  2%   01 Jan 2032  1,142,186      1,199,596  
   FED HM LN PC POOL G16459  3.5%   01 Jul 2032  308,056      332,129  
   FED HM LN PC POOL G18401  3.5%   01 Sep 2026  52,353      55,572  
   FED HM LN PC POOL G18475  2.5%   01 Aug 2028  139,645      146,026  
   FED HM LN PC POOL G67717  4%   01 Nov 2048  863,294      945,763  
   FED HM LN PC POOL J09212  5%   01 Jan 2024  0      0  
   FED HM LN PC POOL J12398  4.5%   01 Jun 2025  71,044      75,554  
   FED HM LN PC POOL J12439  4.5%   01 Jun 2025  58,533      62,260  
   FED HM LN PC POOL J13721  3.5%   01 Dec 2025  0      0  
   FED HM LN PC POOL J15031  4%   01 Apr 2026  235,816      250,992  
   FED HM LN PC POOL J15719  4%   01 Jun 2026  206,801      220,139  
   FED HM LN PC POOL J15847  4%   01 Jun 2026  101,396      107,880  
   FED HM LN PC POOL J16059  4%   01 Jul 2026  97,919      104,141  
   FED HM LN PC POOL J16432  3.5%   01 Aug 2026  0      0  
   FED HM LN PC POOL J18912  2.5%   01 Apr 2027  204,223      215,404  
   FED HM LN PC POOL J23935  3%   01 May 2028  253,298      268,780  
   FED HM LN PC POOL J24887  3%   01 Jul 2028  1,736,341      1,850,283  
   FED HM LN PC POOL J27464  3.5%   01 Feb 2029  558,737      605,318  
   FED HM LN PC POOL J27964  3%   01 Apr 2029  273,415      290,647  
   FED HM LN PC POOL J28440  3%   01 Jun 2029  321,874      343,568  
   FED HM LN PC POOL J29007  3%   01 Aug 2029  354,836      380,370  
   FED HM LN PC POOL J29036  3%   01 Aug 2029  304,746      327,218  
   FED HM LN PC POOL J29049  3%   01 Aug 2029  320,171      343,185  
   FED HM LN PC POOL Q02171  5%   01 Jul 2041  87,843      100,035  
   FED HM LN PC POOL Q02606  5%   01 Aug 2041  494,443      569,743  
   FED HM LN PC POOL Q04673  4%   01 Nov 2041  712,081      787,142  
   FED HM LN PC POOL Q10241  3.5%   01 Aug 2042  275,972      303,165  
   FED HM LN PC POOL Q10448  3.5%   01 Aug 2042  271,983      295,874  
   FED HM LN PC POOL Q11288  3.5%   01 Sep 2042  272,676      296,628  
   FED HM LN PC POOL Q11788  3%   01 Oct 2042  154,122      166,647  
   FED HM LN PC POOL Q12520  3%   01 Oct 2042  72,406      77,073  
   FED HM LN PC POOL Q12841  3.5%   01 Nov 2042  747,484      813,170  
   FED HM LN PC POOL Q13630  3%   01 Nov 2042  180,464      192,409  
   FED HM LN PC POOL Q14326  2.5%   01 Jan 2043  810,513      864,461  
   FED HM LN PC POOL Q15062  3%   01 Feb 2043  949,072      1,030,399  
   FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046  278,763      292,736  
   FED HM LN PC POOL Q44963  3.5%   01 Dec 2046  836,182      904,793  
   FED HM LN PC POOL Q49494  4.5%   01 Jul 2047  241,577      264,843  
   FED HM LN PC POOL Q53334  4%   01 Jan 2048  825,197      883,156  
   FED HM LN PC POOL Q53670  3.5%   01 Jan 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL Q55401  5%   01 Apr 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL QA5902  3%   01 Jan 2050  438,173      459,814  
   FED HM LN PC POOL QB0220  3%   01 Jun 2050  539,913      565,849  
   FED HM LN PC POOL SD8016  3%   01 Oct 2049  1,862,928      1,952,448  
   FED HM LN PC POOL SD8062  3%   01 May 2050  435,188      456,736  
   FED HM LN PC POOL V60298  3%   01 Oct 2028  274,409      291,584  
   FED HM LN PC POOL V60564  3%   01 Jun 2029  551,470      588,086  
   FED HM LN PC POOL V60869  2.5%   01 Jul 2030  1,014,352      1,081,288  
   FED HM LN PC POOL V83344  4%   01 Aug 2047  0      0  
   FED HM LN PC POOL ZM2868  3.5%   01 Mar 2047  274,058      298,951  
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3%   12 Oct 2021  565,000      577,532  
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.25%   16 Nov 2028  785,000      938,762  
   FEDEX CORP  3.3%   15 Mar 2027  100,000      112,040  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Apr 2023  1,255,000      1,333,923  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.49%   25 Jan 2024  245,000      266,036  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2027  2,985,000      3,403,139  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Dec 2027  5,000,000      5,816,580  
   FIDELITY NATIONAL INFORM  3.875%   05 Jun 2024  115,000      126,563  
   FISERV INC  3.5%   01 Oct 2022  141,000      147,521  
   FISERV INC  3.85%   01 Jun 2025  290,000      326,890  
   FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024  80,000      85,903  
   FLIR SYSTEMS INC  2.5%   01 Aug 2030  100,000      104,961  
   FNMA POOL 257281  5%   01 Jul 2028  8,000      8,914  
   FNMA POOL 555800  1%   01 Oct 2033  438,302      509,829  
   FNMA POOL 655687  6.5%   01 Aug 2032  151,658      171,969  
   FNMA POOL 660662  6.5%   01 Sep 2032  1,970      2,207  
   FNMA POOL 735061  1%   01 Nov 2034  426,464      512,542  
   FNMA POOL 735271  1%   01 Jan 2035  89,857      108,005  
   FNMA POOL 735288  1%   01 Mar 2035  97,357      113,040  

 

240

 

 

   FNMA POOL 735382  1%   01 Apr 2035  551,875      641,158  
   FNMA POOL 735484  1%   01 May 2035  244,277      283,601  
   FNMA POOL 735500  1%   01 May 2035  338,610      398,986  
   FNMA POOL 735578  1%   01 Jun 2035  43,856      50,953  
   FNMA POOL 735580  1%   01 Jun 2035  207,563      241,025  
   FNMA POOL 735591  1%   01 Jun 2035  198,231      230,255  
   FNMA POOL 735667  1%   01 Jul 2035  198,011      229,186  
   FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035  685,079      795,810  
   FNMA POOL 735989  1%   01 Feb 2035  390,852      454,863  
   FNMA POOL 745355  1%   01 Mar 2036  180,969      210,318  
   FNMA POOL 745412  1%   01 Dec 2035  222,974      260,820  
   FNMA POOL 745418  1%   01 Apr 2036  103,736      121,919  
   FNMA POOL 745515  1%   01 May 2036  35,755      41,556  
   FNMA POOL 745885  1%   01 Oct 2036  211,873      253,550  
   FNMA POOL 745950  1%   01 Nov 2036  165,038      197,701  
   FNMA POOL 826495  5.5%   01 Jul 2035  0      0  
   FNMA POOL 831400  6%   01 Apr 2036  0      0  
   FNMA POOL 832690  5%   01 Sep 2035  89,208      101,950  
   FNMA POOL 832799  5%   01 Sep 2035  165,718      192,657  
   FNMA POOL 888129  1%   01 Feb 2037  77,334      90,791  
   FNMA POOL 888286  1%   01 Apr 2037  267,960      314,654  
   FNMA POOL 889072  1%   01 Dec 2037  46,960      56,064  
   FNMA POOL 889190  1%   01 Mar 2038  0      0  
   FNMA POOL 889579  1%   01 May 2038  160,432      189,536  
   FNMA POOL 889705  1%   01 Jun 2038  94,802      111,446  
   FNMA POOL 889983  1%   01 Oct 2038  284,563      337,497  
   FNMA POOL 899172  6.5%   01 Feb 2037  43,621      49,804  
   FNMA POOL 902669  5%   01 Nov 2036  41,076      47,766  
   FNMA POOL 916398  6.5%   01 May 2037  925      1,049  
   FNMA POOL 928075  6%   01 Feb 2037  0      0  
   FNMA POOL 933478  5%   01 Mar 2023  0      0  
   FNMA POOL 938446  5.5%   01 Jul 2022  2,885      2,947  
   FNMA POOL 943699  6.5%   01 Aug 2037  4,253      5,058  
   FNMA POOL 946924  6.5%   01 Sep 2037  17,907      20,501  
   FNMA POOL 948227  6.5%   01 Aug 2037  72,558      83,101  
   FNMA POOL 959604  6.5%   01 Nov 2037  8,557      9,669  
   FNMA POOL 968546  6.5%   01 Feb 2038  36,098      40,443  
   FNMA POOL 969230  5.5%   01 May 2037  0      0  
   FNMA POOL 995930  1%   01 Apr 2039  4,607      5,351  
   FNMA POOL AA0472  4%   01 Mar 2039  74,898      82,172  
   FNMA POOL AB1047  4.5%   01 May 2040  330,608      369,920  
   FNMA POOL AB1141  4.5%   01 Jun 2040  297,707      338,707  
   FNMA POOL AB3693  4%   01 Oct 2041  472,599      520,912  
   FNMA POOL AB4058  4%   01 Dec 2041  351,934      387,094  
   FNMA POOL AB4689  3.5%   01 Mar 2042  610,240      663,674  
   FNMA POOL AB5593  3.5%   01 Jul 2042  459,531      498,365  
   FNMA POOL AB6017  3.5%   01 Aug 2042  524,075      563,891  
   FNMA POOL AB6136  2.5%   01 Sep 2027  1,634,065      1,707,599  
   FNMA POOL AB6229  3.5%   01 Sep 2042  2,121,770      2,306,868  
   FNMA POOL AB6238  3.5%   01 Sep 2042  328,815      359,578  
   FNMA POOL AB6390  3%   01 Oct 2042  234,579      250,082  
   FNMA POOL AB6832  3.5%   01 Nov 2042  942,333      1,024,305  
   FNMA POOL AB7272  3%   01 Dec 2042  1,231,428      1,336,538  
   FNMA POOL AB7410  3%   01 Dec 2042  1,300,800      1,377,853  
   FNMA POOL AB7426  3%   01 Dec 2042  1,005,930      1,091,791  
   FNMA POOL AB7568  3%   01 Jan 2043  1,479,889      1,599,757  
   FNMA POOL AB7570  3%   01 Jan 2043  2,393,272      2,587,123  
   FNMA POOL AB7716  2.5%   01 Jan 2028  1,434,930      1,499,461  
   FNMA POOL AB7741  3%   01 Jan 2043  1,134,542      1,206,578  
   FNMA POOL AB8499  3%   01 Feb 2043  413,384      449,819  
   FNMA POOL AB8923  3%   01 Apr 2043  17,214      18,347  
   FNMA POOL AB9361  3.5%   01 May 2043  380,438      417,811  
   FNMA POOL AB9944  3%   01 Jul 2043  517,897      566,396  
   FNMA POOL AC1889  4%   01 Sep 2039  187,787      206,992  
   FNMA POOL AC2953  4.5%   01 Sep 2039  1,501,417      1,679,963  
   FNMA POOL AC8568  4.5%   01 Jan 2040  136,298      152,504  
   FNMA POOL AC9564  4.5%   01 Feb 2040  229,380      257,554  
   FNMA POOL AD0567  1%   01 Sep 2039  18,020      20,807  
   FNMA POOL AD5479  5%   01 Jun 2040  35,120      40,838  
   FNMA POOL AD9713  5%   01 Aug 2040  73,147      82,787  
   FNMA POOL AD9870  4%   01 Oct 2040  28,382      31,281  
   FNMA POOL AE0113  1%   01 Jul 2040  236,866      259,756  
   FNMA POOL AE0967  1%   01 Jun 2039  311,218      337,109  
   FNMA POOL AH0210  4.5%   01 Dec 2040  648,258      727,888  
   FNMA POOL AH0921  4%   01 Dec 2040  680,026      742,988  
   FNMA POOL AH0943  4%   01 Dec 2040  513,518      567,484  
   FNMA POOL AH2899  4.5%   01 Jan 2041  1,054,379      1,182,105  
   FNMA POOL AH3765  4%   01 Jan 2041  1,218,445      1,332,411  
   FNMA POOL AH4404  4%   01 Jan 2041  1,021,521      1,125,343  
   FNMA POOL AH5929  3.5%   01 Feb 2026  0      0  
   FNMA POOL AH5984  4.5%   01 Mar 2041  292,065      328,076  
   FNMA POOL AH6210  3.5%   01 Feb 2026  0      0  
   FNMA POOL AH6438  3.5%   01 Feb 2026  0      0  
   FNMA POOL AI1051  4%   01 Jun 2026  97,792      103,974  
   FNMA POOL AI8382  3.5%   01 Sep 2026  127,961      135,816  
   FNMA POOL AK0968  3%   01 Feb 2027  258,424      274,598  
   FNMA POOL AK1140  3%   01 Feb 2027  171,686      182,680  
   FNMA POOL AK1608  3%   01 Jan 2027  176,961      188,306  
   FNMA POOL AK5567  3%   01 Apr 2027  0      0  
   FNMA POOL AK8311  2.5%   01 Dec 2027  132,331      138,358  
   FNMA POOL AK8660  3%   01 Apr 2027  0      0  
   FNMA POOL AL1895  1%   01 Jun 2042  311,735      340,701  
   FNMA POOL AL1945  1%   01 Jun 2042  885,398      967,592  
   FNMA POOL AL2151  1%   01 Mar 2042  1,261,593      1,378,722  
   FNMA POOL AL2389  1%   01 Sep 2042  493,521      539,698  
   FNMA POOL AL2890  1%   01 Dec 2042  534,905      578,233  
   FNMA POOL AL3039  1%   01 Oct 2027  235,438      254,550  
   FNMA POOL AL3218  1%   01 Feb 2043  350,740      383,600  
   FNMA POOL AL3454  1%   01 Apr 2043  186,759      203,733  
   FNMA POOL AL6851  1%   01 Oct 2043  267,746      286,398  
   FNMA POOL AL8352  1%   01 Oct 2044  392,886      418,218  
   FNMA POOL AL9865  1%   01 Feb 2047  1,679,246      1,763,427  
   FNMA POOL AO0454  3.5%   01 Aug 2042  400,776      438,275  
   FNMA POOL AO0527  3%   01 May 2027  0      0  
   FNMA POOL AO1967  3%   01 Jun 2027  24,166      25,401  
   FNMA POOL AO3110  3.5%   01 Jun 2042  662,523      718,515  
   FNMA POOL AO7185  4%   01 Sep 2042  786,446      864,521  
   FNMA POOL AP0457  3%   01 Jul 2027  60,485      63,583  
   FNMA POOL AP1110  2.5%   01 Sep 2027  92,160      96,123  
   FNMA POOL AP2611  3.5%   01 Sep 2042  264,316      288,066  
   FNMA POOL AP3308  3.5%   01 Sep 2042  302,998      331,350  
   FNMA POOL AP3902  3%   01 Oct 2042  295,154      320,347  
   FNMA POOL AP4539  3.5%   01 Sep 2042  789,937      859,118  
   FNMA POOL AP5143  3%   01 Sep 2042  348,499      368,930  

 

241

 

 

   FNMA POOL AP6032  3%   01 Apr 2043  769,440      818,837  
   FNMA POOL AP8615  2.5%   01 Nov 2027  136,469      142,591  
   FNMA POOL AP8903  3.5%   01 Oct 2042  672,329      731,208  
   FNMA POOL AP9998  3.5%   01 Oct 2042  72,820      79,197  
   FNMA POOL AQ3956  2.5%   01 Jun 2028  66,097      69,066  
   FNMA POOL AQ8684  3%   01 Dec 2042  118,484      126,314  
   FNMA POOL AR0190  3%   01 Apr 2043  145,505      155,125  
   FNMA POOL AR2626  2.5%   01 Feb 2043  431,510      461,847  
   FNMA POOL AR2638  3.5%   01 Feb 2043  410,134      455,194  
   FNMA POOL AR4756  2.5%   01 Feb 2028  50,163      52,416  
   FNMA POOL AR6858  3%   01 Feb 2043  20,585      21,908  
   FNMA POOL AR9161  3%   01 May 2043  198,794      209,277  
   FNMA POOL AR9203  3.5%   01 Mar 2043  1,438,121      1,572,855  
   FNMA POOL AR9218  3%   01 Mar 2043  12,092      12,869  
   FNMA POOL AS2751  4.5%   01 Jun 2044  724,389      808,969  
   FNMA POOL AS2826  4%   01 Jul 2044  718,220      791,394  
   FNMA POOL AS4155  3%   01 Sep 2044  137,929      146,993  
   FNMA POOL AS5133  3.5%   01 Jun 2045  2,968,356      3,178,861  
   FNMA POOL AS5263  3.5%   01 Jun 2045  632,960      677,807  
   FNMA POOL AS5384  4%   01 Jul 2045  358,341      389,440  
   FNMA POOL AS6275  3%   01 Dec 2030  262,744      280,708  
   FNMA POOL AS6286  4%   01 Dec 2045  729,260      789,806  
   FNMA POOL AS6304  4%   01 Dec 2045  355,974      386,080  
   FNMA POOL AS6515  4%   01 Jan 2046  0      0  
   FNMA POOL AS7155  3%   01 May 2046  300,577      316,311  
   FNMA POOL AS7248  4%   01 May 2046  338,366      366,077  
   FNMA POOL AS7693  2%   01 Aug 2031  842,821      885,160  
   FNMA POOL AS7877  2.5%   01 Sep 2046  590,560      625,867  
   FNMA POOL AS8115  3%   01 Oct 2046  309,225      325,665  
   FNMA POOL AS8249  3%   01 Nov 2036  1,555,799      1,628,666  
   FNMA POOL AS8269  3%   01 Nov 2046  1,598,091      1,675,957  
   FNMA POOL AS8386  2.5%   01 Nov 2031  1,307,545      1,380,362  
   FNMA POOL AS8461  3.5%   01 Dec 2046  1,266,783      1,355,938  
   FNMA POOL AS8570  2.5%   01 Dec 2046  443,543      474,762  
   FNMA POOL AS8572  3.5%   01 Dec 2046  1,648,214      1,754,418  
   FNMA POOL AS8650  3%   01 Jan 2047  2,337,477      2,456,241  
   FNMA POOL AS8821  4%   01 Feb 2047  1,899,268      2,039,665  
   FNMA POOL AS9394  4.5%   01 Apr 2047  0      0  
   FNMA POOL AT2040  3%   01 Apr 2043  43,205      46,061  
   FNMA POOL AT2745  3%   01 May 2043  37,223      39,601  
   FNMA POOL AT2894  2.5%   01 May 2028  25,810      27,283  
   FNMA POOL AU1279  2.5%   01 Jul 2028  152,612      159,544  
   FNMA POOL AU5904  3.5%   01 Sep 2033  344,270      378,997  
   FNMA POOL AU9300  3%   01 Sep 2028  275,499      289,253  
   FNMA POOL AV2223  4%   01 Dec 2043  40,925      44,687  
   FNMA POOL AZ4775  3.5%   01 Oct 2045  1,908,219      2,043,427  
   FNMA POOL BA4750  3.5%   01 Jan 2031  404,379      433,379  
   FNMA POOL BC0769  4%   01 Dec 2045  839,590      915,665  
   FNMA POOL BC4411  3.5%   01 Mar 2031  663,381      716,076  
   FNMA POOL BC9096  3.5%   01 Dec 2046  1,258,195      1,342,465  
   FNMA POOL BD2436  3.5%   01 Jan 2047  413,563      441,467  
   FNMA POOL BH7687  3%   01 Dec 2032  0      0  
   FNMA POOL BH9317  3.5%   01 Sep 2047  568,014      606,105  
   FNMA POOL BM1144  1%   01 Mar 2047  430,424      460,197  
   FNMA POOL BM3855  1%   01 Mar 2048  927,384      1,006,583  
   FNMA POOL BM4676  1%   01 Oct 2048  1,031,822      1,137,425  
   FNMA POOL BM4703  1%   01 Feb 2048  584,155      619,764  
   FNMA POOL BM4716  1%   01 Dec 2030  640,025      686,469  
   FNMA POOL BM5261  1%   01 Jan 2048  1,988,941      2,117,263  
   FNMA POOL BN0340  4.5%   01 Dec 2048  654,033      709,238  
   FNMA POOL BN1628  4.5%   01 Nov 2048  578,704      628,043  
   FNMA POOL BN8264  3.5%   01 May 2049  0      0  
   FNMA POOL BP4416  2.5%   01 May 2050  1,691,195      1,784,322  
   FNMA POOL BP5568  3%   01 Jun 2050  806,152      844,977  
   FNMA POOL BQ4074  2%   01 Dec 2050  1,474,812      1,535,991  
   FNMA POOL CA0619  4%   01 Oct 2047  325,008      348,988  
   FNMA POOL CA2622  3.5%   01 Nov 2048  252,166      266,466  
   FNMA POOL FM3134  1%   01 Nov 2048  1,362,959      1,440,541  
   FNMA POOL MA0243  5%   01 Nov 2029  199,776      222,874  
   FNMA POOL MA0318  4.5%   01 Feb 2030  42,562      46,518  
   FNMA POOL MA0687  3%   01 Mar 2021  0      0  
   FNMA POOL MA0918  4%   01 Dec 2041  1,145,504      1,256,481  
   FNMA POOL MA1035  3%   01 Apr 2027  33,804      35,534  
   FNMA POOL MA1062  3%   01 May 2027  17,336      18,224  
   FNMA POOL MA1272  3%   01 Dec 2042  391,380      416,408  
   FNMA POOL MA1962  3%   01 Jul 2024  0      0  
   FNMA POOL MA2495  3.5%   01 Jan 2046  885,994      948,423  
   FNMA POOL MA2686  3%   01 Jul 2026  0      0  
   FNMA POOL MA2806  3%   01 Nov 2046  748,696      790,666  
   FNMA POOL MA2833  3%   01 Dec 2046  793,982      834,759  
   FNMA POOL MA2863  3%   01 Jan 2047  1,109,044      1,161,112  
   FNMA POOL MA2895  3%   01 Feb 2047  15,532      16,335  
   FNMA POOL MA3027  4%   01 Jun 2047  219,880      236,958  
   FNMA POOL MA3058  4%   01 Jul 2047  3,297,845      3,545,596  
   FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047  494,332      540,199  
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047  876,984      940,827  
   FNMA POOL MA3182  3.5%   01 Nov 2047  3,174,909      3,370,258  
   FNMA POOL MA3188  3%   01 Nov 2032  0      0  
   FNMA POOL MA3212  4.5%   01 Dec 2047  245,376      267,886  
   FNMA POOL MA3239  4%   01 Jan 2048  469,853      506,051  
   FNMA POOL MA3283  3%   01 Feb 2033  0      0  
   FNMA POOL MA3312  3%   01 Mar 2033  0      0  
   FNMA POOL MA3333  4%   01 Apr 2048  0      0  
   FNMA POOL MA3364  3.5%   01 May 2033  411,455      438,657  
   FNMA POOL MA3385  4.5%   01 Jun 2048  480,704      520,834  
   FNMA POOL MA3392  3.5%   01 Jun 2033  0      0  
   FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048  0      0  
   FNMA POOL MA3896  2.5%   01 Jan 2035  0      0  
   FNMA POOL MA3960  3%   01 Mar 2050  467,193      489,770  
   FNMA POOL MA4159  2.5%   01 Oct 2050  8,813,867      9,299,213  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051  6,000,000      6,232,734  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   12 Feb 2051  32,000,000      33,185,139  
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051  8,000,000      8,433,125  
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   12 Feb 2051  7,500,000      7,892,904  
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2051  (1,000,000)     (1,057,031)  
   FORTIS INC  3.055%   04 Oct 2026  142,000      156,297  
   FREDDIE MAC  0.375%   20 Apr 2023  580,000      582,932  
   FREDDIE MAC  0.375%   05 May 2023  1,535,000      1,542,881  
   FREDDIE MAC  6.25%   15 Jul 2032  125,000      193,128  
   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   15 May 2024  35,000      38,166  
   GENERAL MILLS INC  2.875%   15 Apr 2030  165,000      182,951  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4%   15 Jan 2025  875,000      963,115  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.6%   21 Jun 2030  1,600,000      1,783,974  
   GEORGIA POWER CO  2.65%   15 Sep 2029  750,000      822,761  

 

242

 

 

   GLAXOSMITHKLINE CAP INC  2.8%   18 Mar 2023  135,000      142,152  
   GNMA II POOL 004520  5%   20 Aug 2039  175,686      200,871  
   GNMA II POOL 004746  4.5%   20 Jul 2040  1,030,522      1,148,068  
   GNMA II POOL 004747  5%   20 Jul 2040  393,390      449,851  
   GNMA II POOL 004833  4%   20 Oct 2040  1,332,351      1,473,793  
   GNMA II POOL 004922  4%   20 Jan 2041  167,092      184,410  
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041  119,009      134,332  
   GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041  398,992      441,335  
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041  337,217      375,686  
   GNMA II POOL 004979  5%   20 Mar 2041  495,491      567,950  
   GNMA II POOL 004984  5.5%   20 Mar 2041  157,521      184,441  
   GNMA II POOL 005017  4.5%   20 Apr 2041  354,195      394,601  
   GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041  202,683      225,806  
   GNMA II POOL 005140  4.5%   20 Aug 2041  740,565      825,055  
   GNMA II POOL 005332  4%   20 Mar 2042  595,771      658,279  
   GNMA II POOL MA0023  4%   20 Apr 2042  279,459      308,894  
   GNMA II POOL MA0317  3%   20 Aug 2042  1,058,064      1,130,282  
   GNMA II POOL MA0318  3.5%   20 Aug 2042  2,048,626      2,231,404  
   GNMA II POOL MA0391  3%   20 Sep 2042  1,079,918      1,153,635  
   GNMA II POOL MA0392  3.5%   20 Sep 2042  1,087,174      1,183,852  
   GNMA II POOL MA0462  3.5%   20 Oct 2042  2,073,387      2,257,609  
   GNMA II POOL MA0624  3%   20 Dec 2042  417,182      446,928  
   GNMA II POOL MA0626  4%   20 Dec 2042  245,888      272,471  
   GNMA II POOL MA0698  3%   20 Jan 2043  556,227      596,127  
   GNMA II POOL MA0783  3.5%   20 Feb 2043  1,322,349      1,452,532  
   GNMA II POOL MA0851  3%   20 Mar 2043  237,465      253,668  
   GNMA II POOL MA0933  3%   20 Apr 2043  230,599      246,343  
   GNMA II POOL MA1997  4.5%   20 Jun 2044  638,063      710,885  
   GNMA II POOL MA2303  3.5%   20 Oct 2044  1,527,305      1,660,184  
   GNMA II POOL MA2304  4%   20 Oct 2044  610,782      673,918  
   GNMA II POOL MA2372  4%   20 Nov 2044  206,188      227,485  
   GNMA II POOL MA2445  3.5%   20 Dec 2044  588,569      635,278  
   GNMA II POOL MA2446  4%   20 Dec 2044  356,375      393,159  
   GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045  1,079,233      1,165,097  
   GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045  594,615      638,455  
   GNMA II POOL MA2891  3%   20 Jun 2045  497,495      532,666  
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045  520,706      555,075  
   GNMA II POOL MA3033  3%   20 Aug 2045  1,099,527      1,170,689  
   GNMA II POOL MA3245  4%   20 Nov 2045  453,817      498,236  
   GNMA II POOL MA3311  4%   20 Dec 2045  1,184,161      1,296,354  
   GNMA II POOL MA3662  3%   20 May 2046  337,335      359,444  
   GNMA II POOL MA3737  4%   20 Jun 2046  385,115      420,755  
   GNMA II POOL MA3802  3%   20 Jul 2046  371,926      396,303  
   GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046  1,927,652      2,081,725  
   GNMA II POOL MA3872  2.5%   20 Aug 2046  270,725      288,574  
   GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046  1,983,364      2,113,673  
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046  273,651      294,957  
   GNMA II POOL MA3939  4.5%   20 Sep 2046  183,112      203,988  
   GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046  944,302      1,006,365  
   GNMA II POOL MA4005  4%   20 Oct 2046  201,906      220,396  
   GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046  104,124      112,294  
   GNMA II POOL MA4070  4%   20 Nov 2046  813,626      888,089  
   GNMA II POOL MA4071  4.5%   20 Nov 2046  550,002      612,608  
   GNMA II POOL MA4125  2.5%   20 Dec 2046  798,734      850,456  
   GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046  3,361,169      3,582,073  
   GNMA II POOL MA4127  3.5%   20 Dec 2046  2,912,021      3,122,776  
   GNMA II POOL MA4198  4.5%   20 Jan 2047  206,934      228,226  
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047  587,722      636,910  
   GNMA II POOL MA4322  4%   20 Mar 2047  991,260      1,069,607  
   GNMA II POOL MA4383  4%   20 Apr 2047  273,693      296,443  
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047  1,137,460      1,216,659  
   GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047  2,738,222      2,940,273  
   GNMA II POOL MA4653  4%   20 Aug 2047  501,125      540,682  
   GNMA II POOL MA4654  4.5%   20 Aug 2047  214,555      233,557  
   GNMA II POOL MA4720  4%   20 Sep 2047  2,322,516      2,503,532  
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047  0      0  
   GNMA II POOL MA4899  3%   20 Dec 2047  1,715,800      1,813,390  
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047  0      0  
   GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047  0      0  
   GNMA II POOL MA4961  3%   20 Jan 2048  310,374      328,984  
   GNMA II POOL MA5021  4.5%   20 Feb 2048  0      0  
   GNMA II POOL MA5397  3.5%   20 Aug 2048  1,282,671      1,364,582  
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048  354,602      383,729  
   GNMA II POOL MA5530  5%   20 Oct 2048  168,852      184,649  
   GNMA II POOL MA5650  3.5%   20 Dec 2048  2,116,849      2,251,045  
   GNMA II POOL MA5816  3.5%   20 Mar 2049  0      0  
   GNMA II POOL MA5930  3.5%   20 May 2049  365,882      387,941  
   GNMA II POOL MA6153  3%   20 Sep 2049  567,558      593,699  
   GNMA II POOL MA6284  3.5%   20 Nov 2049  389,508      414,284  
   GNMA II POOL MA6338  3%   20 Dec 2049  2,682,255      2,805,914  
   GNMA II POOL MA6339  3.5%   20 Dec 2049  0      0  
   GNMA II POOL MA6409  3%   20 Jan 2050  2,140,942      2,245,855  
   GNMA II POOL MA6599  3%   20 Apr 2050  1,999,800      2,091,474  
   GNMA II POOL MA7051  2%   20 Dec 2050  1,500,000      1,569,707  
   GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   20 Feb 2051  6,500,000      6,867,656  
   GNMA POOL 561294  5.5%   15 Feb 2033  0      0  
   GNMA POOL 603325  5.5%   15 Dec 2032  0      0  
   GNMA POOL 672676  5.5%   15 Apr 2038  0      0  
   GNMA POOL 676515  5.5%   15 Feb 2038  162,003      190,994  
   GNMA POOL 676754  5.5%   15 Mar 2038  102,746      118,861  
   GNMA POOL 677222  5.5%   15 Aug 2038  134,405      157,226  
   GNMA POOL 687179  5.5%   15 Apr 2038  0      0  
   GNMA POOL 723344  4%   15 Sep 2039  296,037      321,556  
   GNMA POOL 723430  4.5%   15 Nov 2039  244,592      272,406  
   GNMA POOL 737111  4.5%   15 Apr 2040  391,287      436,167  
   GNMA POOL 738882  4%   15 Oct 2041  116,479      126,008  
   GNMA POOL 745243  4%   15 Jul 2040  202,287      220,901  
   GNMA POOL 771561  4%   15 Aug 2041  145,950      160,899  
   GNMA POOL 782495  5.5%   15 Dec 2038  0      0  
   GNMA POOL 782528  5%   15 Jan 2039  246,977      283,006  
   GNMA POOL AA5821  3%   15 Nov 2042  830,907      896,218  
   GNMA POOL AB3031  3%   15 Oct 2042  153,839      164,435  
   GNMA POOL AB9110  3%   15 Oct 2042  579,397      609,838  
   GNMA POOL AD2413  3.5%   15 May 2043  168,792      181,392  
   GNMA POOL AD2414  3.5%   15 May 2043  294,171      312,499  
   GNMA POOL AD8784  3%   15 Mar 2043  297,983      320,494  
   GNMA POOL AN6808  3.5%   15 Jul 2045  461,226      492,222  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   05 Jun 2028  2,025,000      2,332,847  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026  190,000      213,302  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027  1,545,000      1,763,146  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  94,335,983      94,335,983  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047  4,065,000      4,408,481  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.119%   10 May 2050  986,423      1,060,442  
   HALLIBURTON CO  3.8%   15 Nov 2025  19,000      21,309  

 

243

 

 

   HEALTHPEAK PROPERTIES  3%   15 Jan 2030  400,000      437,801  
   HORMEL FOODS CORP  1.8%   11 Jun 2030  175,000      180,992  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2028  505,000      576,693  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029  705,000      834,052  
   HYDRO QUEBEC  8.05%   07 Jul 2024  310,000      387,063  
   IHS MARKIT LTD  4.125%   01 Aug 2023  160,000      173,968  
   INGERSOLL RAND GL HLD CO  4.25%   15 Jun 2023  460,000      501,814  
   INTUIT INC  0.95%   15 Jul 2025  460,000      465,774  
   INTUIT INC  1.35%   15 Jul 2027  100,000      102,315  
   ITALY GOV T INT BOND  2.375%   17 Oct 2024  1,800,000      1,892,812  
   JM SMUCKER CO  3.5%   15 Mar 2025  295,000      328,802  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.362%   15 Jul 2045  1,506,703      1,579,108  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024  565,000      632,695  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.9%   15 Jul 2025  1,330,000      1,510,932  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.3%   01 Apr 2026  245,000      274,209  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2029  3,280,000      3,730,297  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030  845,000      918,796  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2031  1,730,000      1,859,511  
   JPN BANK FOR INT L COOP  3.25%   20 Jul 2023  400,000      429,488  
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.15%   01 May 2027  495,000      559,027  
   KEY BANK NA  3.9%   13 Apr 2029  940,000      1,090,327  
   KEYCORP  5.1%   24 Mar 2021  235,000      237,463  
   KIMCO REALTY CORP  1.9%   01 Mar 2028  315,000      325,345  
   KINDER MORGAN ENER PART  4.15%   01 Mar 2022  513,000      534,735  
   KINDER MORGAN ENER PART  4.15%   01 Feb 2024  355,000      388,674  
   KROGER CO  2.65%   15 Oct 2026  170,000      185,690  
   LABORATORY CORP OF AMER  3.6%   01 Feb 2025  725,000      801,095  
   LINCOLN NATIONAL CORP  3.05%   15 Jan 2030  165,000      184,033  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   05 Feb 2026  370,000      390,890  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  3.9%   12 Mar 2024  215,000      236,327  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028  490,000      583,171  
   LOCKHEED MARTIN CORP  2.9%   01 Mar 2025  1,275,000      1,390,646  
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.1%   15 Jan 2023  205,000      215,436  
   LYB INT FINANCE III  3.375%   01 May 2030  160,000      179,259  
   LYB INT FINANCE III  1.25%   01 Oct 2025  610,000      620,685  
   LYONDELLBASELL IND NV  5.75%   15 Apr 2024  635,000      730,520  
   MARKEL CORP  3.35%   17 Sep 2029  670,000      753,312  
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.6%   15 Apr 2024  380,000      405,110  
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Jun 2026  490,000      522,810  
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   03 Jun 2024  465,000      507,146  
   MARTIN MARIETTA MATERIAL  2.5%   15 Mar 2030  210,000      223,748  
   MCDONALD S CORP  3.7%   30 Jan 2026  395,000      449,940  
   MORGAN STANLEY  4%   23 Jul 2025  1,245,000      1,424,743  
   MORGAN STANLEY  1%   23 Jan 2030  1,155,000      1,404,950  
   MORGAN STANLEY  1%   24 Jan 2029  620,000      718,758  
   MORGAN STANLEY  3.875%   27 Jan 2026  2,185,000      2,506,357  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.451%   15 Jul 2050  1,103,083      1,201,000  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.719%   15 Jul 2050  3,500,000      3,879,321  
   MPLX LP  4%   15 Mar 2028  295,000      339,416  
   MPLX LP  4.8%   15 Feb 2029  360,000      435,083  
   MPLX LP  4.25%   01 Dec 2027  665,000      780,824  
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027  605,000      697,768  
   MYLAN INC  4.55%   15 Apr 2028  2,320,000      2,758,021  
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 Mar 2025  1,405,000      1,554,339  
   NEWMONT CORP  2.8%   01 Oct 2029  165,000      180,112  
   NOMURA HOLDINGS INC  2.648%   16 Jan 2025  630,000      672,820  
   O REILLY AUTOMOTIVE INC  1.75%   15 Mar 2031  155,000      155,239  
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  2.95%   01 Apr 2025  390,000      426,752  
   ONEOK INC  4%   13 Jul 2027  310,000      345,663  
   ONEOK INC  3.1%   15 Mar 2030  1,545,000      1,645,869  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1.75%   16 Jun 2022  475,000      476,341  
   PEACEHEALTH OBLIGATED GR  1.375%   15 Nov 2025  85,000      86,757  
   PENTAIR FINANCE SARL  4.5%   01 Jul 2029  325,000      384,221  
   PEOPLES UNITED BANK  4%   15 Jul 2024  65,000      70,068  
   PEPSICO INC  3.6%   01 Mar 2024  80,000      87,299  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.625%   06 Mar 2023  440,000      461,901  
   PHILIP MORRIS INTL INC  1.125%   01 May 2023  230,000      234,542  
   PHILLIPS 66 PARTNERS LP  3.75%   01 Mar 2028  140,000      151,886  
   PIONEER NATURAL RESOURCE  1.9%   15 Aug 2030  950,000      941,608  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  3.55%   15 Dec 2029  280,000      293,021  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  3.8%   15 Sep 2030  140,000      150,507  
   PNC BANK NA  3.25%   01 Jun 2025  365,000      405,299  
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4.125%   15 Apr 2030  700,000      837,400  
   PRIVATE EXPORT FUNDING  3.55%   15 Jan 2024  290,000      317,101  
   PROV ST JOSEPH HLTH OBL  2.746%   01 Oct 2026  190,000      207,401  
   PROV ST JOSEPH HLTH OBL  2.532%   01 Oct 2029  350,000      374,506  
   PROVINCE OF QUEBEC  7.125%   09 Feb 2024  505,000      607,343  
   PUGET ENERGY INC  3.65%   15 May 2025  285,000      314,303  
   PUGET ENERGY INC  4.1%   15 Jun 2030  450,000      508,828  
   RAYTHEON TECH CORP  3.15%   15 Dec 2024  385,000      418,231  
   RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028  240,000      286,119  
   REALTY INCOME CORP  3%   15 Jan 2027  228,000      252,278  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.5%   11 Jan 2028  1,350,000      1,511,460  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.4%   18 Sep 2029  295,000      329,632  
   REPUBLIC OF PANAMA  3.16%   23 Jan 2030  600,000      664,506  
   REPUBLIC OF PANAMA  7.125%   29 Jan 2026  970,000      1,237,972  
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  2.457%   05 May 2030  450,000      485,055  
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  4.375%   27 Oct 2027  1,830,000      2,163,993  
   ROGERS COMMUNICATIONS IN  3%   15 Mar 2023  260,000      273,159  
   SAN DIEGO G + E  3.6%   01 Sep 2023  285,000      306,445  
   SCHLUMBERGER INVESTMENT  3.65%   01 Dec 2023  230,000      249,697  
   SEMPRA ENERGY  3.4%   01 Feb 2028  505,000      575,155  
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.75%   01 Feb 2024  1,160,000      1,256,462  
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.5%   01 Sep 2025  230,000      255,418  
   SIMON PROPERTY GROUP LP  2.45%   13 Sep 2029  450,000      472,691  
   SOUTHERN CAL EDISON  3.5%   01 Oct 2023  1,730,000      1,856,063  
   SOUTHERN CO GAS CAPITAL  3.5%   15 Sep 2021  590,000      598,268  
   SOUTHWEST AIRLINES CO  2.625%   10 Feb 2030  300,000      305,353  
   SOUTHWEST AIRLINES CO  4.75%   04 May 2023  650,000      706,475  
   SOUTHWEST AIRLINES CO  5.125%   15 Jun 2027  505,000      600,755  
   STANFORD UNIVERSITY  1.289%   01 Jun 2027  1,240,000      1,276,558  
   STATE OF ISRAEL  4%   30 Jun 2022  455,000      479,732  
   STRYKER CORP  3.375%   15 May 2024  50,000      54,410  
   STRYKER CORP  3.5%   15 Mar 2026  400,000      452,135  
   SUMITOMO MITSUI BANKING  3.95%   19 Jul 2023  260,000      282,912  
  SUTTER HEALTH  3.695%   15 Aug 2028  1,004,000      1,138,338  
*  SWAP JP MORGAN COC  SWAP CASH COLLATERAL USD  (7,625)     (7,625)  
   T MOBILE USA INC  3.875%   15 Apr 2030  645,000      747,039  
   T MOBILE USA INC  2.05%   15 Feb 2028  2,020,000      2,101,123  
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  2.05%   31 Mar 2030  880,000      900,761  
   TENN VALLEY AUTHORITY  0.75%   15 May 2025  435,000      440,572  
   TENN VALLEY AUTHORITY  2.875%   01 Feb 2027  795,000      895,895  
   TEXTRON INC  2.45%   15 Mar 2031  485,000      499,329  
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.15%   01 Feb 2024  105,000      115,777  

 

244

 


   THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.133%   25 Mar 2025  110,000      125,074  
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.7%   25 Jan 2023  375,000      393,161  
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.829%   10 Jan 2030  415,000      462,465  
   TRUIST BANK  2.75%   01 May 2023  495,000      521,309  
   TRUIST BANK  3.3%   15 May 2026  715,000      799,490  
   TWDC ENTERPRISES 18 CORP  1.85%   30 Jul 2026  420,000      441,142  
   TYSON FOODS INC  4%   01 Mar 2026  875,000      1,006,482  
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  2.92%   10 Mar 2046  374,981      384,226  
   UNITED MEXICAN STATES  4.15%   28 Mar 2027  200,000      230,752  
   UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023  573,000      627,435  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.7%   15 Feb 2021  365,000      366,131  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.75%   15 Jul 2025  1,015,000      1,156,426  
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  3.063%   01 Jul 2025  1,720,000      1,897,177  
   US BANK NA CINCINNATI  3.4%   24 Jul 2023  285,000      306,030  
   US BANK NA CINCINNATI  2.65%   23 May 2022  750,000      773,607  
   US DOLLAR     (11)     (11 )
   US TREASURY N/B  0.5%   15 Mar 2023  45,335,000      45,703,347  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Apr 2025  10,005,000      10,041,346  
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030  9,725,000      9,693,090  
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Jul 2024  35,000      37,391  
   US TREASURY N/B  2%   31 Oct 2022  2,975,000      3,076,685  
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Nov 2021  1,435,000      1,469,081  
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Nov 2028  26,545,000      31,428,865  
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Jan 2022  5,820,000      5,906,391  
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Apr 2023  17,865,000      18,481,203  
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2022  370,000      380,305  
   US TREASURY N/B  1.875%   30 Apr 2022  41,730,000      42,701,527  
   US TREASURY N/B  2.125%   15 May 2025  24,310,000      26,237,707  
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Feb 2023  15,765,000      16,180,679  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Sep 2023  33,725,000      33,701,287  
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Sep 2025  14,115,000      14,061,517  
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Sep 2022  1,200,000      1,200,047  
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Nov 2022  725,000      725,085  
   US TREASURY N/B  0.625%   30 Nov 2027  125,000      124,980  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Nov 2025  6,795,000      6,804,555  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Dec 2023  820,000      819,039  
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Dec 2025  2,000,000      2,001,563  
   US TREASURY N/B  6.25%   15 Aug 2023  8,325,000      9,656,350  
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029  7,005,000      8,041,521  
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025  21,855,000      23,399,363  
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Sep 2022  1,655,000      1,701,741  
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2025  6,335,000      6,918,018  
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022  26,220,000      27,004,552  
   US TREASURY N/B  2%   15 Aug 2025  18,205,000      19,608,776  
   VALERO ENERGY CORP  4%   01 Apr 2029  330,000      371,254  
   VENTAS REALTY LP  3.85%   01 Apr 2027  400,000      447,657  
   VERISK ANALYTICS INC  4.125%   12 Sep 2022  340,000      360,140  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.016%   03 Dec 2029  1,424,000      1,693,262  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.329%   21 Sep 2028  1,000,000      1,204,230  
   VIACOMCBS INC  3.875%   01 Apr 2024  270,000      295,149  
   VIATRIS INC  2.7%   22 Jun 2030  930,000      986,846  
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.15%   15 Jan 2026  840,000      931,345  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  3%   15 Sep 2022  692,000      722,733  
   WASTE MANAGEMENT INC  2.9%   15 Sep 2022  385,000      398,969  
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026  1,640,000      1,817,070  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   11 Feb 2031  1,710,000      1,814,420  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.925%   15 Apr 2050  3,500,000      3,739,713  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.674%   15 Jul 2048  3,500,000      3,728,556  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.194%   15 Jun 2053  5,000,000      5,224,139  
   WELLTOWER INC  2.7%   15 Feb 2027  120,000      131,950  
   WESTINGHOUSE AIR BRAKE  3.45%   15 Nov 2026  650,000      713,551  
   WESTROCK RKT LLC  4.9%   01 Mar 2022  230,000      241,678  
   WILLIAMS COMPANIES INC  3.75%   15 Jun 2027  360,000      410,773  
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.3%   04 Mar 2024  715,000      787,859  
   XCEL ENERGY INC  3.3%   01 Jun 2025  490,000      538,598  
   YALE UNIVERSITY  1.482%   15 Apr 2030  1,220,000      1,252,241  
                    
      Sub-Total: Fund 5739  6 of 15     Total  $ 1,044,903,532  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value (d) Cost    value  
           (n/a)       
         Shares/         
         Par Value         
   PRUDENTIAL INVESTMENT CORP  PRU INVEST CORP  11,481    $   475,881,295  
                    
      Sub-Total: Fund 5740 7 of 15     Total  $   475,881,295  

 

    (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,        (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost     value 
             (n/a)       
          Shares/          
          Par Value          
    ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026  2,275,000        $2,515,807 
    ADVANCE AUTO PARTS  1.75%   01 Oct 2027  450,000         457,018 
    ALBEMARLE CORP  1%   15 Nov 2022  1,475,000         1,471,506 
    AMERICAN CAMPUS CMNTYS  3.3%   15 Jul 2026  2,000,000         2,183,066 
    AMSR TRUST  1.355%   17 Nov 2037  2,000,000         2,016,920 
    ANGLO AMERICAN CAPITAL  5.625%   01 Apr 2030  1,325,000         1,683,585 
    ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029  2,850,000         3,519,452 
    AT+T INC  1.65%   01 Feb 2028  425,000         433,625 
    AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029  1,350,000         1,610,093 
    AUST + NZ BANKING GRP NY  3.7%   16 Nov 2025  1,025,000         1,176,815 
    BANCO DEL ESTADO  CHILE  2.704%   09 Jan 2025  725,000         765,789 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2031  325,000         329,297 
    BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026  3,100,000         3,613,204 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2026  1,075,000         1,089,313 
    BAYER US FINANCE II LLC  4.375%   15 Dec 2028  1,650,000         1,940,758 
    BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  1.65%   15 May 2031  925,000         924,869 
    BLACKSTONE HOLDINGS FINA  1.6%   30 Mar 2031  875,000         870,082 
    BNP PARIBAS  1%   13 Jan 2031  375,000         409,210 
    BNP PARIBAS  1%   12 Aug 2035  1,250,000         1,277,908 
    BNP PARIBAS  1%   09 Jun 2026  900,000         941,969 
    BOEING CO  5.15%   01 May 2030  112,000         135,548 

 

245

 

 

    BOEING CO  3.1%   01 May 2026  1,275,000       1,365,264 
    BOEING CO  3.25%   01 Feb 2028  1,025,000       1,099,671 
    BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2  1%   15 Oct 2036  0       0 
    BX TRUST  1%   15 Apr 2034  600,000       584,951 
    CAPITAL AUTOMOTIVE LP  2.01%   15 Dec 2050  2,000,000       1,996,264 
    CAPITAL AUTOMOTIVE REIT  2.69%   15 Feb 2050  1,192,979       1,228,751 
    CAPITAL AUTOMOTIVE REIT  3.87%   15 Apr 2047  643,586       644,560 
    CHESAPEAKE FUNDING II LLC  3.04%   15 Apr 2030  200,745       202,793 
    CHEVRON CORP  2.236%   11 May 2030  1,400,000       1,500,671 
    CIGNA CORP  4.125%   15 Nov 2025  2,000,000       2,304,044 
    CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.505%   15 Nov 2049  1,000,000       1,011,180 
    CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.717%   15 Feb 2053  1,500,000       1,645,518 
    CITIGROUP INC  4.6%   09 Mar 2026  1,500,000       1,757,832 
    CNH INDUSTRIAL CAP LLC  4.375%   05 Apr 2022  975,000       1,019,321 
    CNH INDUSTRIAL CAP LLC  1.95%   02 Jul 2023  875,000       900,765 
    COLT FUNDING LLC  1%   25 Aug 2049  381,700       386,096 
    COLT FUNDING LLC  1%   25 Nov 2049  964,076       976,272 
    COLT FUNDING LLC  1%   25 Mar 2065  591,768       598,972 
    COMCAST CORP  3.3%   01 Apr 2027  700,000       795,966 
    COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST  3.56%   25 Sep 2045  783,210       816,218 
    CONAGRA BRANDS INC  4.85%   01 Nov 2028  1,000,000       1,241,873 
    CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.04%   15 Feb 2035  2,000,000       1,975,130 
    CREDIT SUISSE NEW YORK  2.95%   09 Apr 2025  1,625,000       1,782,612 
    CREDIT SUISSE NEW YORK  1%   05 May 2023  2,150,000       2,182,522 
    CVS HEALTH CORP  1.875%   28 Feb 2031  1,485,000       1,503,449 
    DIAGEO CAPITAL PLC  2.125%   29 Apr 2032  1,075,000       1,135,592 
    DISCOVER BANK  2.45%   12 Sep 2024  250,000       264,397 
    DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.625%   15 May 2030  475,000       544,116 
    DTE ENERGY CO  1.05%   01 Jun 2025  750,000       758,420 
    DXC TECHNOLOGY CO  4%   15 Apr 2023  325,000       345,744 
    E.I. DU PONT DE NEMOURS  1.7%   15 Jul 2025  525,000       547,106 
    ELARA HGV TIMESHARE ISSUER  2.69%   25 Mar 2030  219,617       225,545 
    ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM 201  1.73%   25 Aug 2045  1,435,964       1,458,512 
    EMERSON ELECTRIC CO  1.8%   15 Oct 2027  1,100,000       1,162,428 
    EMERSON ELECTRIC CO  0.875%   15 Oct 2026  820,000       825,363 
    ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.875%   01 Mar 2022  2,475,000       2,587,678 
    EQUINOR ASA  1.75%   22 Jan 2026  700,000       735,336 
    EXELON CORP  4.05%   15 Apr 2030  850,000       1,005,792 
    FANNIE MAE  0.875%   05 Aug 2030  4,050,000       3,974,621 
    FANNIE MAE  0.5%   17 Jun 2025  2,200,000       2,211,670 
    FANNIE MAE  0.65%   10 Dec 2025  2,400,000       2,401,932 
    FANNIE MAE  1.625%   07 Jan 2025  300,000       316,130 
    FANNIEMAE ACES  1%   25 Aug 2030  1,000,000       1,196,725 
    FANNIEMAE ACES  1%   25 Jun 2028  2,350,000       2,706,604 
    FED HM LN PC POOL G04576  6%   01 Sep 2038  0       0 
    FED HM LN PC POOL G05671  5.5%   01 Aug 2038  0       0 
    FED HM LN PC POOL G06385  5.5%   01 Aug 2040  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08447  4.5%   01 May 2041  338,586       375,614 
    FED HM LN PC POOL G08540  3%   01 Aug 2043  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08568  4.5%   01 Jan 2044  188,331       211,208 
    FED HM LN PC POOL G08762  4%   01 May 2047  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08771  4%   01 Jul 2047  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08774  3.5%   01 Aug 2047  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08790  4.5%   01 Nov 2047  92,205       100,623 
    FED HM LN PC POOL G08795  3%   01 Jan 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08832  4.5%   01 Aug 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08847  4%   01 Nov 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G08848  4.5%   01 Nov 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL G18632  3%   01 Feb 2032  0       0 
    FED HM LN PC POOL G30584  3.5%   01 Apr 2032  0       0 
    FED HM LN PC POOL G30662  3%   01 Sep 2033  0       0 
    FED HM LN PC POOL G60919  4.5%   01 Sep 2046  86,347       95,230 
    FED HM LN PC POOL J13585  3.5%   01 Nov 2025  0       0 
    FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046  0       0 
    FED HM LN PC POOL Q45511  3%   01 Jan 2047  0       0 
    FED HM LN PC POOL Q45650  3.5%   01 Jan 2047  2,579,574       2,784,061 
    FED HM LN PC POOL Q58588  4.5%   01 Sep 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL Q60140  4%   01 Dec 2048  0       0 
    FED HM LN PC POOL QA8141  3.5%   01 Mar 2050  1,618,005       1,786,900 
    FED HM LN PC POOL QA9345  3%   01 May 2050  2,156,073       2,353,291 
    FED HM LN PC POOL QB3228  3%   01 Sep 2050  2,584,141       2,783,273 
    FED HM LN PC POOL QB5097  2.5%   01 Nov 2050  1,146,535       1,211,341 
    FED HM LN PC POOL RA2396  4%   01 Apr 2050  0       0 
    FED HM LN PC POOL RA3057  3%   01 Jul 2050  1,252,625       1,341,391 
    FED HM LN PC POOL SD0449  2.5%   01 Oct 2050  1,566,023       1,655,280 
    FED HM LN PC POOL SD7524  3%   01 Aug 2050  1,885,298       2,045,324 
    FED HM LN PC POOL ZM4444  3.5%   01 Oct 2047  1,111,799       1,200,360 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.14%   20 Aug 2029  3,000,000       2,998,306 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.23%   10 Sep 2029  2,500,000       2,500,633 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.04%   27 May 2027  2,300,000       2,302,023 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  0.68%   17 Jun 2024  2,400,000       2,400,152 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  0.98%   27 Apr 2027  1,700,000       1,697,035 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.25%   24 Jun 2030  2,975,000       2,956,885 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  0.75%   05 Apr 2027  1,500,000       1,494,562 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.26%   15 Oct 2030  2,000,000       2,000,252 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  0.95%   21 Jul 2028  2,400,000       2,393,243 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.04%   27 Oct 2028  2,000,000       1,988,579 
    FEDERAL FARM CREDIT BANK  1.125%   01 Jun 2029  3,700,000       3,700,002 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  3.25%   09 Jun 2028  2,600,000       3,076,157 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  3.125%   13 Jun 2025  1,300,000       1,456,274 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  3.125%   12 Sep 2025  3,000,000       3,377,232 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  0.875%   29 Dec 2027  2,425,000       2,425,015 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  2.5%   10 Dec 2027  3,100,000       3,501,452 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  3%   10 Mar 2028  1,000,000       1,156,992 
    FEDERAL REALTY INVESTMEN  1.25%   15 Feb 2026  475,000       483,719 
    FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.35%   15 Jan 2025  2,500,000       2,725,549 
    FLEX LTD  3.75%   01 Feb 2026  800,000       894,847 
    FLOWSERVE CORPORATION  3.5%   01 Oct 2030  950,000       1,014,067 
    FNMA POOL 890529  1%   01 Sep 2041  0       0 
    FNMA POOL 972509  6%   01 Feb 2038  0       0 
    FNMA POOL 973288  5%   01 Mar 2038  0       0 
    FNMA POOL 995692  1%   01 May 2024  5,409       5,690 
    FNMA POOL 995763  1%   01 Nov 2035  100,627       111,137 
    FNMA POOL 995865  1%   01 Jul 2024  29,068       30,656 
    FNMA POOL AA4333  4.5%   01 Apr 2029  0       0 
    FNMA POOL AB8447  2.5%   01 Feb 2028  0       0 
    FNMA POOL AC8512  4.5%   01 Dec 2039  304,756       341,001 
    FNMA POOL AD0119  1%   01 Jul 2038  0       0 
    FNMA POOL AE0218  1%   01 Aug 2040  208,940       233,574 
    FNMA POOL AE0443  1%   01 Oct 2039  92,351       107,951 
    FNMA POOL AE0982  1%   01 Mar 2026  38,818       41,194 
    FNMA POOL AH0969  3.5%   01 Dec 2025  0       0 

 

246

 

 

    FNMA POOL AH1416  3.5%   01 Jan 2026  0       0 
    FNMA POOL AH6486  4%   01 Mar 2041  0       0 
    FNMA POOL AH6827  4%   01 Mar 2026  0       0 
    FNMA POOL AI2067  3.5%   01 May 2026  0       0 
    FNMA POOL AI4593  4.5%   01 Jun 2041  287,979       312,076 
    FNMA POOL AL0160  1%   01 May 2041  170,048       190,068 
    FNMA POOL AL3593  1%   01 Nov 2042  0       0 
    FNMA POOL AL5319  1%   01 Dec 2043  0       0 
    FNMA POOL AL6223  1%   01 Aug 2044  460,713       517,772 
    FNMA POOL AL8960  1%   01 May 2046  150,404       166,282 
    FNMA POOL AL9027  1%   01 Sep 2046  0       0 
    FNMA POOL AL9612  1%   01 Nov 2043  0       0 
    FNMA POOL AL9733  1%   01 Jan 2044  0       0 
    FNMA POOL AS0232  4%   01 Aug 2043  0       0 
    FNMA POOL AS3906  4%   01 Nov 2044  0       0 
    FNMA POOL AS4482  3%   01 Mar 2035  0       0 
    FNMA POOL AS5628  3%   01 Aug 2030  0       0 
    FNMA POOL AS6856  4.5%   01 Mar 2046  45,865       50,353 
    FNMA POOL AS7960  4.5%   01 Sep 2046  115,426       126,472 
    FNMA POOL AS8576  4.5%   01 Dec 2046  98,471       108,630 
    FNMA POOL AT2717  2.5%   01 May 2043  265,534       284,174 
    FNMA POOL AV5063  3%   01 Feb 2029  0       0 
    FNMA POOL AZ0497  2.5%   01 Jun 2030  0       0 
    FNMA POOL AZ2351  2.5%   01 Jun 2030  0       0 
    FNMA POOL AZ8503  3%   01 Sep 2030  0       0 
    FNMA POOL BA4745  2.5%   01 Jan 2031  0       0 
    FNMA POOL BC5745  3%   01 Mar 2031  0       0 
    FNMA POOL BD6126  2.5%   01 Sep 2031  0       0 
    FNMA POOL BD7160  4%   01 Apr 2047  2,210,487       2,407,389 
    FNMA POOL BE5646  3%   01 Feb 2037  0       0 
    FNMA POOL BH9216  4%   01 Jan 2048  435,772       478,543 
    FNMA POOL BJ5674  3%   01 Jan 2033  0       0 
    FNMA POOL BK2016  4.5%   01 Apr 2048  0       0 
    FNMA POOL BK8893  4%   01 Oct 2048  0       0 
    FNMA POOL BM4036  1%   01 Jul 2047  0       0 
    FNMA POOL BM4121  1%   01 Jul 2048  0       0 
    FNMA POOL BM4963  3%   01 May 2048  1,967,493       2,075,589 
    FNMA POOL BM5166  1%   01 Nov 2046  3,229,921       3,522,951 
    FNMA POOL BM5587  1%   01 Jun 2046  1,258,264       1,385,665 
    FNMA POOL BO1846  3.5%   01 Aug 2049  2,670,272       2,930,548 
    FNMA POOL BO5346  3%   01 Dec 2049  0       0 
    FNMA POOL BO7875  2.5%   01 May 2050  2,537,830       2,677,579 
    FNMA POOL BQ1147  2.5%   01 Oct 2050  2,289,300       2,422,749 
    FNMA POOL BQ1614  3%   01 Sep 2050  1,383,137       1,476,334 
    FNMA POOL BQ5101  3%   01 Oct 2050  1,394,476       1,495,188 
    FNMA POOL CA4794  3%   01 Dec 2049  0       0 
    FNMA POOL CA5354  3.5%   01 Mar 2050  3,989,755       4,388,206 
    FNMA POOL CA7057  3.5%   01 Sep 2050  6,088,819       6,781,400 
    FNMA POOL CA7392  3.5%   01 Oct 2050  1,592,964       1,748,713 
    FNMA POOL FM3152  1%   01 Feb 2045  2,008,704       2,211,992 
    FNMA POOL FM4319  1%   01 Sep 2050  1,614,930       1,749,983 
    FNMA POOL MA1181  3%   01 Sep 2022  0       0 
    FNMA POOL MA1278  2.5%   01 Dec 2022  0       0 
    FNMA POOL MA2120  3%   01 Dec 2024  0       0 
    FNMA POOL MA2230  3%   01 Apr 2035  0       0 
    FNMA POOL MA2830  2.5%   01 Dec 2031  0       0 
    FNMA POOL MA2931  3%   01 Mar 2032  0       0 
    FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047  141,092       154,183 
    FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047  0       0 
    FNMA POOL MA3278  4.5%   01 Feb 2048  96,746       105,179 
    FNMA POOL MA3384  4%   01 Jun 2048  0       0 
    FNMA POOL MA3441  4%   01 Aug 2038  0       0 
    FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048  0       0 
    FNMA POOL MA3768  3%   01 Sep 2034  0       0 
    FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051  11,450,000       11,894,135 
    FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051  1,600,000       1,686,625 
    FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  4.06%   15 Nov 2030  2,000,000       2,356,922 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.087%   09 Jan 2023  1,000,000       1,017,445 
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.664%   08 Sep 2024  2,225,000       2,283,406 
    FOX CORP  3.05%   07 Apr 2025  475,000       518,324 
    FRANKLIN RESOURCES INC  1.6%   30 Oct 2030  1,750,000       1,740,509 
    FREDDIE MAC  4%   15 Jun 2048  2,217,341       2,533,919 
    FREDDIE MAC  0.375%   23 Sep 2025  2,385,000       2,381,030 
    FREDDIE MAC  0.65%   27 Oct 2025  3,500,000       3,500,129 
    FREDDIE MAC  0.85%   30 Dec 2027  1,125,000       1,113,613 
    FREDDIE MAC  0.64%   24 Nov 2025  3,600,000       3,611,195 
    FREDDIE MAC  0.625%   17 Dec 2025  2,400,000       2,407,658 
    FREDDIE MAC  0.75%   23 Jun 2026  2,400,000       2,400,044 
    FREDDIE MAC  1%   29 Jun 2028  2,425,000       2,422,090 
    FREDDIE MAC  0.375%   21 Jul 2025  415,000       415,219 
    FREDDIE MAC   SCRT  4.5%   25 Jun 2057  606,505       667,411 
    FREDDIE MAC   SCRT  4%   25 Aug 2058  1,747,375       1,933,404 
    FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Aug 2058  1,716,905       1,870,674 
    FREDDIE MAC   SCRT  4%   25 Feb 2059  1,030,336       1,141,112 
    FREDDIE MAC   SCRT  3%   25 Nov 2059  3,026,029       3,234,902 
    FREDDIE MAC   SCRT  3%   25 May 2060  1,269,695       1,359,448 
    FREDDIE MAC   SCRT  2%   25 May 2060  1,168,320       1,203,482 
    FREDDIE MAC   SLST  3.5%   25 May 2029  2,705,158       2,868,268 
    FREDDIE MAC   SLST  2.75%   25 Nov 2029  0       0 
    FRESENIUS MED CARE III  2.375%   16 Feb 2031  2,715,000       2,759,397 
    GE CAPITAL FUNDING LLC  4.05%   15 May 2027  2,900,000       3,317,583 
    GENERAL MOTORS FINL CO  5.2%   20 Mar 2023  1,175,000       1,288,375 
    GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   09 Apr 2025  1,275,000       1,423,395 
    GEORGIA PACIFIC LLC  0.95%   15 May 2026  2,725,000       2,738,428 
    GNMA II POOL 005056  5%   20 May 2041  0       0 
    GNMA II POOL 005057  5.5%   20 May 2041  0       0 
    GNMA II POOL 785108  3%   20 Aug 2050  1,599,745       1,708,432 
    GNMA II POOL MA0154  3.5%   20 Jun 2042  505,290       549,523 
    GNMA II POOL MA0465  5%   20 Oct 2042  0       0 
    GNMA II POOL MA1156  3%   20 Jul 2043  0       0 
    GNMA II POOL MA1223  3%   20 Aug 2043  0       0 
    GNMA II POOL MA1224  3.5%   20 Aug 2043  855,864       932,158 
    GNMA II POOL MA1285  3.5%   20 Sep 2043  58,098       63,413 
    GNMA II POOL MA1374  3%   20 Oct 2043  0       0 
    GNMA II POOL MA1448  3.5%   20 Nov 2043  35,160       38,288 
    GNMA II POOL MA1762  4.5%   20 Mar 2044  0       0 
    GNMA II POOL MA2225  4.5%   20 Sep 2044  0       0 
    GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045  90,997       98,237 
    GNMA II POOL MA2753  3%   20 Apr 2045  0       0 
    GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045  300,159       322,289 
    GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045  0       0 
    GNMA II POOL MA2961  3.5%   20 Jul 2045  193,570       208,402 
    GNMA II POOL MA3104  3%   20 Sep 2045  0       0 
    GNMA II POOL MA3243  3%   20 Nov 2045  0       0 

 

247

 

 

    GNMA II POOL MA3310  3.5%   20 Dec 2045  483,457       520,526 
    GNMA II POOL MA3453  3%   20 Feb 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA3454  3.5%   20 Feb 2046  276,343       298,169 
    GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046  157,512       171,378 
    GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046  95,828       103,290 
    GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA4004  3.5%   20 Oct 2046  362,939       391,378 
    GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046  449,353       484,613 
    GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA4128  4%   20 Dec 2046  0       0 
    GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047  499,922       537,341 
    GNMA II POOL MA4197  4%   20 Jan 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4451  3.5%   20 May 2047  747,282       801,223 
    GNMA II POOL MA4452  4%   20 May 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4652  3.5%   20 Aug 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4719  3.5%   20 Sep 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047  0       0 
    GNMA II POOL MA4964  4.5%   20 Jan 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5079  4.5%   20 Mar 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5080  5%   20 Mar 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5135  3%   20 Apr 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5192  4%   20 May 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5266  5%   20 Jun 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5397  3.5%   20 Aug 2048  0       0 
    GNMA II POOL MA5399  4.5%   20 Aug 2048  0       0 
    GNMA II TBA 30 YR 2  2%   21 Jan 2051  2,300,000       2,405,207 
    GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2051  4,050,000       4,287,305 
    GNMA POOL 487698  4.5%   15 Mar 2039  51,056       57,226 
    GNMA POOL 487825  4.5%   15 Apr 2039  54,926       61,539 
    GNMA POOL 615516  4.5%   15 Sep 2033  6,843       7,621 
    GNMA POOL 666405  3%   15 Sep 2043  0       0 
    GNMA POOL 677101  5.5%   15 Jul 2038  0       0 
    GNMA POOL 697974  5%   15 Jun 2040  0       0 
    GNMA POOL 719256  4.5%   15 Jul 2040  143,278       159,242 
    GNMA POOL 738538  4%   15 Jul 2041  370,698       401,079 
    GNMA POOL 748483  4.5%   15 Aug 2040  115,236       129,012 
    GNMA POOL 758027  4.5%   15 Feb 2041  5,001       5,527 
    GNMA POOL 782934  5.5%   15 Feb 2040  0       0 
    GNMA POOL AB3053  3%   15 Nov 2042  0       0 
    GNMA POOL AL5247  3.5%   15 Jan 2045  0       0 
    GNMA POOL AM2842  3.5%   15 Apr 2045  0       0 
    GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   09 Dec 2026  2,690,000       2,719,569 
    GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Apr 2044  2,625,361       2,824,030 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  25,945,911       25,945,911 
    GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.905%   10 Nov 2049  859,338       867,184 
    HEALTHPEAK PROPERTIES  3.875%   15 Aug 2024  1,250,000       1,382,871 
    HIGHWOODS REALTY LP  3.875%   01 Mar 2027  7,000       7,740 
    HILTON GRAND VACATIONS TRUST  3.54%   25 Feb 2032  638,327       677,147 
    HILTON GRAND VACATIONS TRUST  2.66%   26 Dec 2028  332,583       340,119 
    HOME DEPOT INC  2.5%   15 Apr 2027  1,800,000       1,975,288 
    HOUSTON GALLERIA MALL TRUST  3.086%   05 Mar 2037  2,000,000       2,055,284 
    HSBC BANK PLC  4.75%   19 Jan 2021  500,000       500,852 
    HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 Sep 2028  450,000       460,677 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2029  426,028       435,726 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2045  0       0 
    JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2049  119,777       120,052 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   13 May 2031  925,000       1,014,347 
*   JPMORGAN CHASE + CO  1%   19 Nov 2026  3,865,000       3,908,675 
    LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN  1.4%   25 Nov 2050  2,134,000       2,143,935 
    LYB INT FINANCE III  1.25%   01 Oct 2025  525,000       534,196 
    MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN  1.55%   09 Oct 2030  450,000       449,781 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   13 Sep 2023  825,000       829,532 
    MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   25 May 2024  2,310,000       2,314,015 
    MORGAN STANLEY  4.35%   08 Sep 2026  1,252,000       1,476,093 
    MORGAN STANLEY  1%   13 Feb 2032  775,000       780,541 
    MORGAN STANLEY  3.625%   20 Jan 2027  2,300,000       2,633,996 
    MORGAN STANLEY  5.75%   25 Jan 2021  775,000       777,313 
    MORGAN STANLEY BAML TRUST  2.505%   15 Nov 2049  700,000       708,400 
    MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  2.454%   15 Nov 2049  1,000,000       1,010,733 
    MVW OWNER TRUST  2.89%   20 Nov 2036  606,675       629,534 
    MVW OWNER TRUST  3.45%   21 Jan 2036  671,166       697,523 
    MVW OWNER TRUST  2.52%   20 Dec 2032  151,728       152,545 
    MVW OWNER TRUST  2.25%   22 Sep 2031  71,673       71,820 
    MVW OWNER TRUST  2.25%   20 Dec 2033  20,067       20,225 
    NATIONAL SECS CLEARING  0.75%   07 Dec 2025  1,900,000       1,904,863 
    NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   26 Jan 2060  857,546       875,698 
    NEWMARKET CORP  4.1%   15 Dec 2022  2,275,000       2,415,055 
    NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.25%   01 Apr 2026  1,250,000       1,399,771 
    NISSAN MOTOR CO  4.81%   17 Sep 2030  1,650,000       1,857,927 
    NUCOR CORP  2%   01 Jun 2025  12,000       12,708 
    NUTRIEN LTD  3.625%   15 Mar 2024  575,000       623,677 
    NUTRITION + BIOSCIENCES  1.832%   15 Oct 2027  900,000       927,598 
    ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST  3.1%   08 Nov 2030  209,056       214,419 
    OWENS CORNING  3.95%   15 Aug 2029  775,000       893,794 
    PINNACLE WEST CAPITAL  1.3%   15 Jun 2025  2,150,000       2,184,135 
    PROGRESS RESIDENTIAL TRUST  3.88%   17 Oct 2035  1,247,860       1,274,576 
    PSMC 2019 2 TRUST  1%   25 Oct 2049  462,283       475,212 
    PSMC TRUST  1%   25 Aug 2048  1,225,952       1,241,917 
    PSMC TRUST  1%   25 Nov 2049  432,923       445,319 
    RALPH LAUREN CORP  1.7%   15 Jun 2022  550,000       560,005 
    RELIANCE STEEL + ALUM  4.5%   15 Apr 2023  1,150,000       1,240,754 
    ROYAL BANK OF CANADA  2.55%   16 Jul 2024  1,475,000       1,577,289 
    SANTANDER UK PLC  2.1%   13 Jan 2023  1,525,000       1,575,758 
    SBA TOWER TRUST  2.836%   15 Jan 2050  1,000,000       1,064,649 
    SCHLUMBERGER HLDGS CORP  3.75%   01 May 2024  1,450,000       1,580,449 
    SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2050  310,852       316,863 
    SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Mar 2050  1,819,040       1,881,157 
    SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2050  2,030,914       2,089,778 
    SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.5%   20 Jun 2035  223,717       232,195 
    SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.2%   20 Jan 2036  252,524       261,801 
    SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.69%   20 Sep 2035  137,343       143,415 
    SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.91%   20 Mar 2034  169,016       172,011 
    SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.33%   20 Jul 2033  97,195       97,398 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.6%   15 Sep 2054  2,000,000       2,018,668 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.6%   15 Sep 2054  1,700,000       1,718,254 
    SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.29%   15 Jul 2053  1,203,599       1,207,678 
    SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  3.18%   15 Jun 2048  53,238       53,324 

 

248

 

 

    SOCIETE GENERALE  1%   14 Dec 2026  1,700,000      1,715,018  
    SOUTHERN CAL EDISON  1.2%   01 Feb 2026  1,150,000      1,163,675  
    SPIRIT REALTY LP  3.2%   15 Feb 2031  875,000      929,825  
    SUMITOMO MITSUI BANKING  3%   18 Jan 2023  4,300,000      4,525,142  
    T MOBILE USA INC  2.05%   15 Feb 2028  300,000      312,048  
    TENN VALLEY AUTHORITY  3.875%   15 Feb 2049  4,000,000      4,017,111  
    TIAA BANK MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Jul 2048  204,177      208,788  
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1.8%   13 Feb 2025  2,100,000      2,202,041  
    UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025  575,000      658,408  
    UNITED MEXICAN STATES  3.75%   11 Jan 2028  880,000      988,680  
    US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322  2,300,000      3,594  
    US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322  (16,700,000)     80,891  
    US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  7,800,000      8,531  
    US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  44,400,000      65,039  
    US DOLLAR     84,382      84,382  
    US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322  (100,000)     1,469  
    US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030  16,435,000      16,381,073  
    US TREASURY N/B  2.875%   15 Nov 2021  13,400,000      13,718,250  
    US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2021  25,950,000      26,195,308  
    US TREASURY N/B  0.125%   15 Dec 2023  1,100,000      1,098,711  
    US TREASURY N/B  0.625%   31 Dec 2027  11,000,000      10,987,969  
    US TREASURY N/B  0.375%   31 Dec 2025  4,825,000      4,828,770  
    US TREASURY N/B  0.125%   31 Dec 2022  37,350,000      37,354,377  
    US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322  (2,700,000)     2,883  
    VALERO ENERGY CORP  2.85%   15 Apr 2025  1,750,000      1,863,823  
    VEREIT OPERATING PARTNER  3.95%   15 Aug 2027  2,050,000      2,324,370  
    VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  3.35%   13 May 2025  2,425,000      2,665,936  
    VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  1.25%   24 Nov 2025  975,000      984,665  
    VULCAN MATERIALS CO  3.5%   01 Jun 2030  475,000      545,591  
    WELK RESORTS LLC  2.82%   15 Jun 2033  246,032      250,469  
    WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.983%   15 Dec 2059  1,486,752      1,505,538  
    WFLD MORTGAGE TRUST  1%   10 Aug 2031  1,000,000      1,017,349  
                     
       Sub-Total: Fund 5743 8 of 15       Total $ 504,940,384  

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,             (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value       (d) Cost     value  
                (n/a)                  
            Shares/            
            Par Value            

   ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029  1,600,000    $   1,793,113   
   ADOBE INC  2.15%   01 Feb 2027  1,495,000      1,604,233   
   AIR LEASE CORP  2.75%   15 Jan 2023  835,000      863,118   
   AIR LEASE CORP  3.25%   01 Mar 2025  725,000      776,252   
   ALLY FINANCIAL INC  8%   01 Nov 2031  1,855,000      2,722,899   
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022  1,085,000      1,126,752   
   ALTRIA GROUP INC  4.8%   14 Feb 2029  645,000      772,772   
   AMER AIRLINE 17 1 AA PTT  3.65%   15 Feb 2029  1,313,569      1,324,030   
   AMER AIRLN 15 2 A PASS T  4%   22 Mar 2029  692,439      643,278   
   AMERICAN HONDA FINANCE  1.2%   08 Jul 2025  1,835,000      1,877,852   
   AMERICAN TOWER TRUSTE I  3.07%   15 Mar 2048  1,250,000      1,274,526   
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029  680,000      839,729   
   APPLE INC  1.65%   11 May 2030  1,090,000      1,122,611   
   ARCELORMITTAL  3.6%   16 Jul 2024  1,090,000      1,176,271   
   AT+T INC  4.45%   01 Apr 2024  1,960,000      2,188,890   
   ATMOS ENERGY CORP  3%   15 Jun 2027  1,515,000      1,676,398   
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.36%   20 Mar 2026  1,260,000      1,313,663   
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  2.875%   15 Feb 2025  1,450,000      1,478,517   
   BANK  2.851%   17 Oct 2052  1,580,000      1,749,146   
   BANK OF AMERICA CORP  1%   01 Oct 2025  1,775,000      1,921,466   
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023  1,613,000      1,697,699   
   BANK OF AMERICA CORP  1%   17 May 2022  1,290,000      1,305,286   
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2030  1,260,000      1,412,069   
   BANK OF AMERICA CORP  1%   13 Feb 2031  625,000      663,792   
   BANK OF MONTREAL  1.85%   01 May 2025  835,000      876,605   
   BANK OF NOVA SCOTIA  1.3%   11 Jun 2025  1,590,000      1,631,424   
   BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023  830,000      866,465   
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.858%   15 Aug 2052  860,000      945,501   
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1.691%   15 Sep 2053  1,190,000      1,227,970   
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  1.65%   15 May 2031  1,480,000      1,479,791   
   BERRY GLOBAL INC  1.57%   15 Jan 2026  1,425,000      1,437,896   
   BNP PARIBAS  1%   13 Jan 2031  1,200,000      1,309,474   
   BOC AVIATION LTD  2.625%   17 Sep 2030  1,335,000      1,346,107   
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.2%   15 Jun 2026  760,000      855,101   
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.875%   15 Aug 2025  1,050,000      1,197,831   
   BROADCOM INC  2.25%   15 Nov 2023  1,040,000      1,086,160   
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  2.9%   01 Dec 2029  1,355,000      1,484,240   
   BX TRUST 2019 OC11  3.202%   09 Dec 2041  755,000      826,752   
   BXP TRUST  3.379%   13 Jun 2039  1,240,000      1,386,044   
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  2.06%   15 Aug 2028  935,000      999,855   
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  0.77%   16 Mar 2026  1,470,000      1,482,299   
   CARRIER GLOBAL CORP  2.493%   15 Feb 2027  1,400,000      1,510,654   
   CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA  1%   25 Jul 2049  162,354      166,774   
   CHUBB INA HOLDINGS INC  2.875%   03 Nov 2022  1,465,000      1,527,139   
   CITIBANK NA  3.4%   23 Jul 2021  1,000,000      1,014,729   
   CITIGROUP INC  3.7%   12 Jan 2026  3,000,000      3,409,074   
   CITIGROUP INC  1%   15 May 2024  775,000      798,336   
   CITIGROUP INC  1%   30 Oct 2024  1,700,000      1,711,028   
   CITIZENS BANK NA/RI  2.55%   13 May 2021  835,000      840,156   
   CNA FINANCIAL CORP  4.5%   01 Mar 2026  1,655,000      1,946,949   
   CNOOC FINANCE 2013 LTD  2.875%   30 Sep 2029  840,000      873,978   
   COCA COLA CO/THE  3.375%   25 Mar 2027  780,000      894,616   
   COCA COLA FEMSA SAB CV  2.75%   22 Jan 2030  1,640,000      1,763,886   
   COCA COLA FEMSA SAB CV  1.85%   01 Sep 2032  790,000      790,988   
   CODELCO INC  3%   30 Sep 2029  1,125,000      1,215,996   
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030  1,630,000      1,783,192   
   COMCAST CORP  3.1%   01 Apr 2025  815,000      896,753   
   COMM MORTGAGE TRUST  3.334%   10 Jun 2046  822,775      867,340   
   COMM MORTGAGE TRUST  3.326%   10 Nov 2047  2,820,000      3,008,073   
   COMMONWEALTH EDISON CO  2.95%   15 Aug 2027  1,215,000      1,348,924   
   CONSTELLATION BRANDS INC  3.5%   09 May 2027  735,000      829,194   
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025  475,000      499,830   
   CREDIT SUISSE NEW YORK  2.8%   08 Apr 2022  1,085,000      1,120,101   
   CROWN CASTLE TOWERS LLC  3.72%   15 Jul 2043  1,250,000      1,309,348   
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.718%   15 Aug 2048  845,000      940,247   
   CUMMINS INC  1.5%   01 Sep 2030  1,650,000      1,658,364   
   CVS HEALTH CORP  1.75%   21 Aug 2030  1,880,000      1,890,948   
   CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN  2.9%   15 Nov 2024  1,230,000      1,313,160   
   DELL INT LLC / EMC CORP  4%   15 Jul 2024  900,000      992,364   

 

249

 

 

   DELL INT LLC / EMC CORP  6.2%   15 Jul 2030  1,455,000      1,891,399   
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024  553,438      566,921   
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025  595,000      635,971   
   DIGITAL REALTY TRUST LP  3.7%   15 Aug 2027  1,290,000      1,482,698   
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029  855,000      947,764   
   EQUINIX INC  2.9%   18 Nov 2026  1,650,000      1,804,552   
   EQUITABLE HOLDINGS INC  3.9%   20 Apr 2023  300,000      322,765   
   ESTEE LAUDER CO INC  1.7%   10 May 2021  1,405,000      1,410,267   
   EVERGY METRO  2.25%   01 Jun 2030  1,650,000      1,748,120   
   EXPEDIA GROUP INC  3.6%   15 Dec 2023  330,000      351,683   
   EXPEDIA GROUP INC  3.8%   15 Feb 2028  1,535,000      1,648,794   
   FANNIE MAE  1.5%   25 Sep 2027  0      0   
   FANNIE MAE  1.75%   25 Mar 2033  1,304,691      1,351,773   
   FANNIE MAE  3%   25 Apr 2046  948,041      982,034   
   FANNIE MAE  3%   25 Mar 2049  956,617      1,021,006   
   FANNIE MAE  3.5%   25 Mar 2060  1,680,359      1,852,276   
   FANNIE MAE  3.5%   25 Mar 2050  927,935      972,478   
   FED HM LN PC POOL G08854  5%   01 Dec 2048  273,186      301,896   
   FED HM LN PC POOL G61680  3%   01 Apr 2047  1,056,813      1,110,621   
   FED HM LN PC POOL G61720  3.5%   01 Jan 2044  695,026      749,961   
   FED HM LN PC POOL G61722  3.5%   01 Feb 2048  1,144,403      1,213,938   
   FED HM LN PC POOL G61723  3.5%   01 Jan 2043  1,553,159      1,721,852   
   FED HM LN PC POOL G61724  3.5%   01 Jan 2045  632,395      698,065   
   FED HM LN PC POOL G61725  3.5%   01 Mar 2046  651,574      711,951   
   FED HM LN PC POOL G61726  3.5%   01 Nov 2045  584,064      634,722   
   FED HM LN PC POOL G61762  4%   01 Mar 2045  412,405      453,870   
   FED HM LN PC POOL G61763  4%   01 Jul 2044  426,084      466,865   
   FED HM LN PC POOL G61764  4%   01 Dec 2046  1,715,378      1,864,003   
   FED HM LN PC POOL G61766  4%   01 Oct 2048  509,886      558,451   
   FED HM LN PC POOL G61767  4.5%   01 Aug 2044  472,390      541,762   
   FED HM LN PC POOL G61768  4.5%   01 Aug 2047  438,386      496,161   
   FED HM LN PC POOL G61769  4.5%   01 Dec 2044  1,902,736      2,134,939   
   FED HM LN PC POOL G61770  4.5%   01 Apr 2046  206,049      231,197   
   FED HM LN PC POOL G61771  4.5%   01 Jul 2045  1,200,613      1,349,451   
   FED HM LN PC POOL G61772  5%   01 Nov 2041  619,564      719,442   
   FED HM LN PC POOL Q61349  4%   01 Feb 2049  442,004      474,536   
   FED HM LN PC POOL QA6355  3.5%   01 Jan 2050  1,273,604      1,344,231   
   FED HM LN PC POOL QB1974  2%   01 Aug 2050  1,514,776      1,573,676   
   FED HM LN PC POOL QB4314  2%   01 Sep 2050  1,599,660      1,666,373   
   FED HM LN PC POOL QB5146  2%   01 Nov 2050  349,241      362,821   
   FED HM LN PC POOL QB7147  2.5%   01 Jan 2051  695,000      735,552   
   FED HM LN PC POOL QN4288  1.5%   01 Nov 2035  965,030      991,153   
   FED HM LN PC POOL RA3049  2%   01 Jul 2050  1,190,830      1,237,134   
   FED HM LN PC POOL RA3266  2%   01 Aug 2050  1,137,009      1,190,418   
   FED HM LN PC POOL RA3328  2%   01 Aug 2050  873,340      907,299   
   FED HM LN PC POOL RB5036  2.5%   01 Jan 2040  0      0   
   FED HM LN PC POOL SB8048  2%   01 Jun 2035  0      0   
   FIRST HORIZON CORP  4%   26 May 2025  1,020,000      1,139,529   
   FNMA POOL 555743  1%   01 Sep 2033  604,379      696,513   
   FNMA POOL AK0765  4%   01 Mar 2042  268,725      294,864   
   FNMA POOL AL9859  1%   01 Mar 2047  182,636      191,726   
   FNMA POOL AZ7336  3.5%   01 Nov 2045  1,949,797      2,109,373   
   FNMA POOL BF0189  3%   01 Jun 2057  1,114,467      1,210,605   
   FNMA POOL BF0209  3.5%   01 Feb 2042  949,271      1,032,365   
   FNMA POOL BM1258  1%   01 Mar 2037  368,992      409,390   
   FNMA POOL BM3322  1%   01 Dec 2037  655,766      706,795   
   FNMA POOL BM3818  1%   01 May 2038  1,100,824      1,179,457   
   FNMA POOL BM4329  1%   01 Apr 2038  947,414      1,022,662   
   FNMA POOL BM4331  1%   01 Jul 2038  621,250      675,905   
   FNMA POOL BM4416  1%   01 Oct 2041  722,921      839,131   
   FNMA POOL BM4480  1%   01 May 2043  934,652      1,016,244   
   FNMA POOL BM4481  1%   01 Jul 2043  1,024,890      1,130,955   
   FNMA POOL BM4482  1%   01 Jan 2043  614,785      673,940   
   FNMA POOL BM4492  1%   01 Aug 2038  399,679      434,606   
   FNMA POOL BM4551  1%   01 Apr 2041  1,722,694      1,973,975   
   FNMA POOL BM4599  1%   01 Feb 2041  1,518,250      1,716,131   
   FNMA POOL BM4600  1%   01 Aug 2042  7,932,543      8,898,087   
   FNMA POOL BM4608  1%   01 Oct 2038  532,775      584,244   
   FNMA POOL BM4622  1%   01 Sep 2048  1,998,682      2,161,750   
   FNMA POOL BM4699  1%   01 Jan 2046  307,975      338,463   
   FNMA POOL BM4748  1%   01 Mar 2046  988,334      1,070,295   
   FNMA POOL BM4798  1%   01 Jul 2041  1,355,456      1,587,030   
   FNMA POOL BM4803  1%   01 Jan 2045  1,026,967      1,096,790   
   FNMA POOL BM4806  1%   01 Dec 2047  676,678      710,174   
   FNMA POOL BM4818  1%   01 Feb 2043  491,010      544,188   
   FNMA POOL BM4819  1%   01 Dec 2044  462,924      505,677   
   FNMA POOL BM4820  1%   01 Nov 2044  601,723      653,720   
   FNMA POOL BM4853  1%   01 Mar 2046  159,854      175,691   
   FNMA POOL BM4854  1%   01 Aug 2044  490,310      549,992   
   FNMA POOL BM4910  1%   01 Dec 2043  456,251      511,391   
   FNMA POOL BM4911  1%   01 Sep 2041  187,017      217,121   
   FNMA POOL BM4912  1%   01 Jul 2039  162,986      195,768   
   FNMA POOL BN5890  4%   01 Feb 2049  456,452      491,623   
   FNMA POOL BP5843  2.5%   01 May 2050  1,944,551      2,051,630   
   FNMA POOL BQ2631  2%   01 Oct 2050  986,312      1,026,417   
   FNMA POOL CA5424  3%   01 Mar 2050  1,135,498      1,191,880   
   FNMA POOL CA6839  2.5%   01 Aug 2035  5,135,024      5,356,050   
   FNMA POOL FM3126  1%   01 Apr 2050  1,379,294      1,448,526   
   FNMA POOL FM3747  1%   01 Aug 2050  687,949      727,751   
   FNMA POOL FM3963  1%   01 Aug 2050  1,880,368      1,990,511   
   FNMA POOL FM4523  1%   01 Oct 2050  229,065      238,968   
   FNMA POOL FM4959  1%   01 Dec 2050  354,472      368,256   
   FNMA POOL FM4966  1%   01 Dec 2050  1,083,383      1,147,198   
   FNMA POOL MA4019  2.5%   01 May 2050  1,582,769      1,669,926   
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051  9,250,000      9,608,799   
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  2.04%   15 Aug 2031  860,000      906,600   
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  1.06%   15 Apr 2033  1,225,000      1,236,746   
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.84%   15 Mar 2024  1,555,000      1,602,349   
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  4.06%   15 Nov 2030  375,000      441,923   
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.48%   15 Sep 2024  1,885,000      1,953,896   
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.44%   15 Sep 2026  535,000      571,493   
   FREDDIE MAC  3%   15 Jun 2045  670,000      694,336   
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Nov 2048  1,275,458      1,344,681   
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Sep 2048  542,502      567,610   
   FREDDIE MAC  3%   25 Apr 2049  954,732      979,518   
   FREDDIE MAC  3%   25 Oct 2049  2,565,000      2,727,546   
   FREDDIE MAC  4%   25 Jan 2050  2,178,104      2,318,386   
   FREDDIE MAC  2%   25 Sep 2047  1,165,000      1,205,546   
   FREDDIE MAC   SLST  3.5%   25 May 2029  785,316      832,667   
   FREMF MORTGAGE TRUST  1%   25 Aug 2046  1,350,000      1,432,636   
   FREMF MORTGAGE TRUST  1%   25 Dec 2046  736,000      793,509   
   FREMF MORTGAGE TRUST  1%   25 Jul 2022  605,000      625,198   
   FRESB MULTIFAMILY MORTGAGE PAS  1%   25 Jan 2029  0      0   
   GB TRUST 2020 FLIX  1%   15 Aug 2037  1,440,000      1,441,959   

 

250

 

 

   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   01 May 2027  1,365,000      1,543,877   
   GENERAL MOTORS  2.9%   15 Apr 2026  1,480,000      1,595,108   
   GENERAL MOTORS CO  5.4%   02 Oct 2023  615,000      688,640   
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.7%   09 May 2023  1,980,000      2,098,632   
   GENERAL MOTORS FINL CO  5.2%   20 Mar 2023  455,000      498,903   
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021  1,845,000      1,896,808   
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   15 May 2026  1,290,000      1,315,251   
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Apr 2049  0      0   
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Jun 2049  0      0   
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  17,105,037      17,105,037   
   GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB  1.85%   16 Feb 2026  2,055,000      2,125,937   
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   15 Jun 2038  1,490,000      1,478,785   
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.16%   10 Jul 2052  1,072,000      1,212,776   
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3%   01 Sep 2052  630,000      703,508   
   HASBRO INC  3.5%   15 Sep 2027  680,000      740,962   
   HAWAII HOTEL TRUST 2019 MAUI  1%   15 May 2038  640,000      634,382   
   HEALTH CARE SERVICE CORP  2.2%   01 Jun 2030  1,965,000      2,055,643   
   HILTON GRAND VACATIONS TRUST  2.34%   25 Jul 2033  962,838      996,817   
   HOME DEPOT INC  2.7%   15 Apr 2030  940,000      1,049,145   
   HORMEL FOODS CORP  1.8%   11 Jun 2030  1,670,000      1,727,183   
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.375%   15 Dec 2029  880,000      905,112   
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030  640,000      739,040   
   HUDSON YARDS  3.228%   10 Jul 2039  775,000      876,465   
   HUNTINGTON BANCSHARES  3.15%   14 Mar 2021  1,211,000      1,214,736   
   HUNTSMAN INTERNATIONAL L  4.5%   01 May 2029  758,000      873,342   
   INFOR INC  1.75%   15 Jul 2025  745,000      773,861   
   INTEL CORP  3.75%   25 Mar 2027  640,000      741,612   
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  4.166%   15 Dec 2046  1,190,000      1,292,379   
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  4.128%   05 Jul 2031  800,000      855,160   
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2049  202,423      208,748   
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2049  35,214      35,192   
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  2.912%   15 Oct 2048  1,089,115      1,149,458   
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Feb 2028  1,560,000      1,793,013   
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   13 May 2031  625,000      685,369   
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Jun 2024  1,425,000      1,463,040   
   JPMORGAN CHASE BANK, NA   CACL  0.991%   25 Jan 2028  717,083      719,047   
   KINDER MORGAN INC  2%   15 Feb 2031  880,000      884,696   
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023  1,265,000      1,382,364   
   MANHATTAN WEST  2.13%   10 Sep 2039  1,415,000      1,485,380   
   MARATHON PETROLEUM CORP  5.125%   15 Dec 2026  1,235,000      1,472,093   
   MARATHON PETROLEUM CORP  4.7%   01 May 2025  875,000      1,002,361   
   MARRIOTT INTERNATIONAL  2.3%   15 Jan 2022  1,345,000      1,362,701   
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Jun 2026  940,000      1,002,941   
   MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN  2.35%   14 Jan 2027  1,130,000      1,204,706   
   MERCK + CO INC  0.75%   24 Feb 2026  1,655,000      1,673,690   
   MILEAGE PLUS HLDINGS LLC  6.5%   20 Jun 2027  1,035,000      1,112,625   
   MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC  0.97%   09 Apr 2027  715,000      721,939   
   MONDELEZ INTL HLDINGS NE  2.125%   19 Sep 2022  1,160,000      1,193,231   
   MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026  2,425,000      2,710,584   
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.451%   15 Jul 2050  607,960      661,927   
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.809%   15 Dec 2048  985,000      1,101,916   
   MPLX LP  4.25%   01 Dec 2027  390,000      457,927   
   MPLX LP  1.75%   01 Mar 2026  1,240,000      1,283,283   
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027  1,215,000      1,401,302   
   MVW OWNER TRUST  2.22%   20 Oct 2038  1,036,383      1,066,041   
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   28 Aug 2025  1,900,000      1,900,950   
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 May 2024  2,295,000      2,388,040   
   NEW RESIDENTIAL AP ADVANCE REC  1.034%   16 Dec 2052  940,000      939,955   
   NORDEA BANK ABP  0.75%   28 Aug 2025  2,370,000      2,368,262   
   NSTAR ELECTRIC CO  3.2%   15 May 2027  895,000      1,009,075   
   NUTRITION + BIOSCIENCES  1.832%   15 Oct 2027  1,260,000      1,298,637   
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  2.7%   01 May 2025  760,000      817,988   
   ONE BRYANT PARK TRUST  2.516%   15 Sep 2054  1,410,000      1,507,444   
   PACIFICORP  2.7%   15 Sep 2030  1,655,000      1,818,890   
   PANASONIC CORP  2.679%   19 Jul 2024  1,505,000      1,607,189   
   PEPSICO INC  2%   15 Apr 2021  2,125,000      2,132,662   
   PFS FINANCING CORP.  0.97%   15 Feb 2026  915,000      919,805   
   PNC BANK NA  4.05%   26 Jul 2028  165,000      195,516   
   PNC FINANCIAL SERVICES  2.55%   22 Jan 2030  1,050,000      1,150,342   
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.05%   15 Nov 2022  4,710,000      4,866,881   
   PROCTER + GAMBLE CO/THE  0.55%   29 Oct 2025  2,070,000      2,088,316   
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  1.9%   15 Mar 2021  2,210,000      2,213,869   
   RELIANCE STAND LIFE II  2.5%   30 Oct 2024  1,730,000      1,794,345   
   SAN DIEGO G + E  2.5%   15 May 2026  2,310,000      2,505,552   
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.7%   28 Mar 2022  2,030,000      2,096,319   
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  2.51%   26 Jan 2032  585,000      621,907   
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  1.33%   20 Jul 2037  675,242      678,395   
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.34%   20 Aug 2036  506,663      518,584   
   SMITHFIELD FOODS INC  5.2%   01 Apr 2029  830,000      988,179   
   SYSCO CORPORATION  3.75%   01 Oct 2025  560,000      628,711   
   SYSCO CORPORATION  3.3%   15 Jul 2026  860,000      956,531   
   T MOBILE USA INC  3.75%   15 Apr 2027  1,610,000      1,833,468   
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  2.56%   25 Nov 2031  565,000      603,368   
   TOYOTA MOTOR CORP  3.183%   20 Jul 2021  1,350,000      1,371,294   
   TREASURY BILL  0.01%   21 Jan 2021  9,000,000      8,999,610   
   TREASURY BILL  0.01%   18 Feb 2021  14,340,000      14,338,815   
   TRUIST BANK  1%   17 Sep 2029  1,020,000      1,079,302   
   TRUIST FINANCIAL CORP  3.05%   20 Jun 2022  1,545,000      1,603,559   
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2030  5,758,565      6,423,349   
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029  6,749,335      7,931,172   
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028  2,245,798      2,611,705   
   UBS GROUP AG  1%   30 Jan 2027  1,465,000      1,481,402   
   UNITED AIR 2020 1 A PTT  5.875%   15 Apr 2029  730,000      788,555   
   UNITED MEXICAN STATES  2.659%   24 May 2031  2,153,000      2,204,672   
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322  11,700,000      14,913   
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322  (12,700,000)     14,020   
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  27,800,000      27,148   
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  (5,600,000)     (16,108 )
   US DOLLAR     138,441      138,441   
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027  9,625,000      9,549,805   
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030  3,595,000      3,583,204   
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Oct 2023  850,000      849,402   
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Oct 2022  33,185,000      33,190,185   
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Oct 2025  21,985,000      21,890,533   
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.25%   10 Aug 2026  1,160,000      1,438,400   
   VALERO ENERGY CORP  3.4%   15 Sep 2026  935,000      1,025,179   
   VALERO ENERGY CORP  2.7%   15 Apr 2023  2,220,000      2,316,820   
   VEREIT OPERATING PARTNER  2.2%   15 Jun 2028  795,000      812,913   
   VERIZON COMMUNICATIONS  1%   15 May 2025  1,455,000      1,494,068   
   VERIZON OWNER TRUST  0.41%   21 Apr 2025  2,385,000      2,389,402   
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  0.875%   22 Nov 2023  560,000      563,155   
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  1.25%   24 Nov 2025  630,000      636,245   
*  VOYA FINANCIAL INC  3.65%   15 Jun 2026  1,135,000      1,298,129   
   WALT DISNEY COMPANY/THE  1.75%   13 Jan 2026  1,670,000      1,750,632   

 

251

 

 

   WALT DISNEY COMPANY/THE  2%   01 Sep 2029  820,000      857,030   
   WASTE CONNECTIONS INC  4.25%   01 Dec 2028  835,000      994,185   
   WEIBO CORP  3.5%   05 Jul 2024  635,000      663,194   
   WEIBO CORP  3.375%   08 Jul 2030  915,000      934,521   
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jun 2036  1,215,000      1,344,578   
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   17 Aug 2036  1,510,000      1,650,567   
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  4.5%   01 Mar 2028  610,000      632,265   
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  5.3%   01 Feb 2030  615,000      688,683   
   WILLIS NORTH AMERICA INC  2.95%   15 Sep 2029  855,000      935,471   
   WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT  2.49%   15 Apr 2026  775,000      798,676   
   WORLD FINANCIAL NETWORK CREDIT  2.21%   15 Jul 2026  2,460,000      2,536,033   
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  3.44%   16 Dec 2024  2,200,000      2,314,404   
                    
      Sub-Total: Fund 5744 9 of 15     Total $ 488,940,914   

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,             (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value       (d) Cost       value  
                 (n/a)                    
            Shares/            
            Par Value            

   ABBVIE INC  3.2%   06 Nov 2022  2,000,000    $ 2,093,950  
   ABBVIE INC  5%   15 Dec 2021  600,000      619,415  
   AIA GROUP LTD  1%   20 Sep 2021  2,200,000      2,198,064  
   AMERICAN ELECTRIC POWER  0.75%   01 Nov 2023  900,000      902,019  
   AMERICAN ELECTRIC POWER  1%   01 Nov 2023  1,000,000      1,001,482  
   AVIATION CAPITAL GROUP  6.75%   06 Apr 2021  3,308,000      3,352,284  
   BANK  2.808%   17 Oct 2052  2,100,000      2,324,008  
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023  6,625,000      7,023,891  
   BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023  2,100,000      2,115,019  
   BARCLAYS PLC  1%   07 May 2026  1,300,000      1,396,123  
   BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024  400,000      433,049  
   BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI  2.574%   01 Apr 2031  2,300,000      2,480,366  
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025  2,500,000      2,778,574  
   BP CAPITAL MARKETS PLC  2.5%   06 Nov 2022  1,500,000      1,558,725  
   BPCE SA  4%   15 Apr 2024  2,400,000      2,657,332  
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY  0      0  
   BWU012TO9 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   16 Dec 2030  7,400,000      (54,418 )
   CALIFORNIA ST  6.65%   01 Mar 2022  1,650,000      1,718,030  
   CALIFORNIA ST EARTHQUAKE AUTH  1.127%   01 Jan 2021  900,000      900,000  
   CALIFORNIA ST EARTHQUAKE AUTH  1.227%   01 Jul 2021  1,000,000      1,000,670  
   CALIFORNIA ST UNIV REVENUE  1.74%   01 Nov 2030  1,700,000      1,711,441  
   CANADIAN IMPERIAL BANK  1%   17 Mar 2023  2,500,000      2,523,624  
   CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE  2.816%   15 Nov 2052  2,200,000      2,435,676  
   CATHEDRAL LAKE LTD  1.929%   20 Oct 2030  3,000,000      3,011,250  
   CCCSNTUS5 FWBC USD  FORWARDS CS CASH COLLATERAL  (260,000)     (260,000 )
   CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC  CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC  355,000      355,000  
   CCWFSXUS7 BMO HARRIS MGCC COC  CCWFSXUS7 BMO HARRIS MGCC COC  407,000      407,000  
   CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R  1.445%   01 Jan 2025  600,000      606,516  
   CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R  1.837%   01 Jan 2027  1,250,000      1,274,450  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.984%   10 Apr 2048  1,712,122      1,783,748  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.268%   15 Sep 2050  2,500,000      2,737,994  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.962%   10 Mar 2051  1,800,000      2,052,126  
   CITIGROUP INC  1%   08 Apr 2026  1,300,000      1,420,331  
   CLNC 2019 FL1, LTD  1%   20 Aug 2035  3,300,000      3,276,243  
   CNOOC FINANCE 2012 LTD  3.875%   02 May 2022  4,500,000      4,661,816  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.644%   10 Dec 2047  2,000,000      2,204,155  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.257%   10 May 2048  1,304,827      1,375,272  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.142%   10 Feb 2048  895,917      931,039  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.04%   10 Feb 2048  1,379,655      1,447,272  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.421%   10 Jul 2048  360,212      381,353  
   COMM MORTGAGE TRUST  2.873%   15 Aug 2057  2,200,000      2,431,755  
   CONSTELLATION BRANDS INC  2.65%   07 Nov 2022  1,300,000      1,350,961  
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  3.875%   26 Sep 2023  6,000,000      6,544,806  
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.8%   15 Sep 2022  3,600,000      3,802,284  
   CREDIT SUISSE GROUP AG  3.8%   09 Jun 2023  1,900,000      2,046,282  
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.616%   15 Nov 2048  2,757,021      2,941,505  
   CVS HEALTH CORP  3.5%   20 Jul 2022  1,800,000      1,878,964  
   CVS HEALTH CORP  3.625%   01 Apr 2027  850,000      967,279  
   DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S  1.347%   01 Dec 2027  1,500,000      1,518,090  
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY  3,268      537  
   DEUTSCHE BANK NY  4.25%   14 Oct 2021  2,100,000      2,153,397  
   DUKE ENERGY CORP  2.4%   15 Aug 2022  3,000,000      3,090,418  
   EASTERN ENERGY GAS  1%   15 Jun 2021  1,500,000      1,503,435  
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jul 2069  2,532,148      2,536,891  
   ENBRIDGE INC  2.9%   15 Jul 2022  500,000      518,472  
   ENTERGY LOUISIANA LLC  0.62%   17 Nov 2023  2,200,000      2,207,310  
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  2%   15 Mar 2021  3,400,000      3,412,521  
   FANNIE MAE  5.5%   25 Aug 2035  880,028      998,054  
   FANNIE MAE  0.75%   25 Nov 2050  1,584,226      1,577,149  
   FANNIE MAE  0.25%   10 Jul 2023  5,400,000      5,412,895  
   FANNIE MAE  2.375%   19 Jan 2023  2,900,000      3,032,823  
   FANNIEMAE ACES  2.944%   25 Jul 2039  699,403      726,993  
   FED HM LN PC POOL A43389  5.5%   01 Feb 2036  3,922      4,382  
   FED HM LN PC POOL G01818  5%   01 May 2035  63,561      72,662  
   FED HM LN PC POOL G01838  5%   01 Jul 2035  83,908      97,515  
   FED HM LN PC POOL G02123  5.5%   01 Mar 2036  3,026      3,557  
   FED HM LN PC POOL G02254  5.5%   01 Mar 2036  2,367      2,783  
   FED HM LN PC POOL G04092  5.5%   01 Mar 2038  6,116      7,179  
   FED HM LN PC POOL G05267  5.5%   01 Dec 2038  35,519      41,770  
   FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040  30,948      36,382  
   FED HM LN PC POOL G06872  5.5%   01 Sep 2039  64,479      75,826  
   FED HM LN PC POOL G07021  5%   01 Sep 2039  169,180      196,464  
   FED HM LN PC POOL G08105  5.5%   01 Jan 2036  1,022      1,202  
   FED HM LN PC POOL G08693  3.5%   01 Mar 2046  1,734,465      1,855,747  
   FED HM LN PC POOL G08716  3.5%   01 Aug 2046  918,300      985,679  
   FED HM LN PC POOL G08841  3.5%   01 Oct 2048  475,622      502,267  
   FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048  2,605,226      2,779,804  
   FED HM LN PC POOL Q17641  3%   01 Apr 2043  397,213      429,448  
   FED HM LN PC POOL Q20537  3%   01 Jul 2043  410,825      436,927  
   FED HM LN PC POOL ZT1872  3.5%   01 Apr 2034  353,812      374,861  
   FNMA POOL 254634  5.5%   01 Feb 2023  17,982      20,063  
   FNMA POOL 256101  5.5%   01 Feb 2036  13,641      16,035  
   FNMA POOL 257371  5%   01 Sep 2028  69,648      77,690  
   FNMA POOL 468551  3.98%   01 Jul 2021  1,687,500      1,702,529  
   FNMA POOL 691210  6%   01 Jan 2037  13,113      15,580  
   FNMA POOL 735734  1%   01 Jul 2025  13,315      14,856  
   FNMA POOL 793029  1%   01 Jul 2034  429,062      443,714  
   FNMA POOL 804558  5.5%   01 Dec 2034  228,457      263,526  
   FNMA POOL 829329  5.5%   01 Sep 2035  4,865      5,522  

 

252

 

 

   FNMA POOL 831368  6%   01 Apr 2036  23,651      27,948  
   FNMA POOL 850752  5.5%   01 Dec 2035  185,682      218,198  
   FNMA POOL 852336  5.5%   01 Feb 2036  1,895      2,217  
   FNMA POOL 869944  5.5%   01 Apr 2036  541      604  
   FNMA POOL 878104  5.5%   01 Apr 2036  758      890  
   FNMA POOL 878528  5.5%   01 Feb 2036  9,839      11,348  
   FNMA POOL 881398  5.5%   01 May 2036  9,325      10,457  
   FNMA POOL 888637  1%   01 Sep 2037  431,942      513,132  
   FNMA POOL 889334  1%   01 Feb 2038  36,865      43,773  
   FNMA POOL 890365  1%   01 Jul 2041  271,108      318,719  
   FNMA POOL 891386  5.5%   01 Oct 2035  190,467      223,754  
   FNMA POOL 891580  6%   01 Jul 2036  224      266  
   FNMA POOL 898318  6%   01 Nov 2036  8,775      9,859  
   FNMA POOL 928031  6%   01 Jan 2037  26,127      30,780  
   FNMA POOL 938016  5.5%   01 Jul 2037  217,100      255,136  
   FNMA POOL 938224  6%   01 Jul 2037  5,178      6,136  
   FNMA POOL 940765  5.5%   01 Jun 2037  395,569      464,843  
   FNMA POOL 961440  5.5%   01 Feb 2038  13,018      15,305  
   FNMA POOL 961655  5%   01 Feb 2038  4,967      5,775  
   FNMA POOL 962958  5.5%   01 May 2038  17,628      20,652  
   FNMA POOL 995018  1%   01 Jun 2038  288,440      339,060  
   FNMA POOL 995738  1%   01 Dec 2038  85,582      100,611  
   FNMA POOL 995759  1%   01 Nov 2038  77,189      90,292  
   FNMA POOL 995838  1%   01 May 2039  23,034      27,074  
   FNMA POOL AA6435  6%   01 May 2040  7,189      8,077  
   FNMA POOL AB0534  5.5%   01 Nov 2038  480,646      564,994  
   FNMA POOL AB8613  3%   01 Mar 2043  175,810      187,043  
   FNMA POOL AB9187  3%   01 Apr 2043  245,760      260,655  
   FNMA POOL AD7406  5%   01 Jul 2040  2,344      2,726  
   FNMA POOL AD8950  5%   01 Jul 2040  6,633      7,641  
   FNMA POOL AE8287  4%   01 Nov 2040  302,231      329,483  
   FNMA POOL AE8349  6%   01 Aug 2037  3,747      4,209  
   FNMA POOL AH1747  4%   01 Dec 2040  86,551      95,393  
   FNMA POOL AL1606  1%   01 Apr 2042  3,267      3,707  
   FNMA POOL AL3040  1%   01 Jan 2043  1,083,095      1,193,767  
   FNMA POOL AL3072  1%   01 Feb 2043  71,189      77,462  
   FNMA POOL AL3223  1%   01 Sep 2041  444,428      522,486  
   FNMA POOL AL5616  1%   01 Sep 2041  1,455,134      1,710,317  
   FNMA POOL AL7090  1%   01 Oct 2037  515,443      541,720  
   FNMA POOL AO4597  4%   01 Jun 2042  140,226      154,576  
   FNMA POOL AR7106  3%   01 May 2043  34,940      37,250  
   FNMA POOL AR7414  3%   01 Jul 2043  346,601      367,059  
   FNMA POOL AS0837  5%   01 Oct 2043  323,656      363,033  
   FNMA POOL AS6007  3.5%   01 Oct 2045  3,209,365      3,435,925  
   FNMA POOL AT0682  3%   01 Apr 2043  68,824      73,359  
   FNMA POOL AT1572  3%   01 May 2043  356,375      378,019  
   FNMA POOL AT3526  3%   01 May 2043  36,067      38,285  
   FNMA POOL AT4506  3%   01 May 2043  22,347      23,824  
   FNMA POOL AT4827  3%   01 Jul 2043  17,553      18,714  
   FNMA POOL AT5895  3%   01 Jun 2043  304,487      323,955  
   FNMA POOL AT5898  3%   01 Jun 2043  37,964      40,399  
   FNMA POOL AT8026  3%   01 Jul 2043  208,964      220,860  
   FNMA POOL AT8341  3%   01 Jul 2043  4,499      4,714  
   FNMA POOL AT8489  3%   01 Aug 2043  11,409      12,160  
   FNMA POOL AT8912  3%   01 Jul 2043  10,680      11,313  
   FNMA POOL AU5341  3%   01 Jun 2043  15,240      16,224  
   FNMA POOL BK4778  3.5%   01 Aug 2048  79,060      83,569  
   FNMA POOL BK8819  4%   01 Aug 2048  1,912,769      2,043,409  
   FNMA POOL BN6656  3.5%   01 May 2034  6,603,468      6,994,337  
   FNMA POOL FM3340  1%   01 May 2035  194,001      205,817  
   FNMA POOL MA2705  3%   01 Aug 2046  1,349,634      1,420,060  
   FNMA POOL MA3415  4%   01 Jul 2048  6,320,303      6,751,574  
   FNMA POOL MA3769  3.5%   01 Sep 2034  368,126      389,966  
   FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Mar 2036  3,000,000      3,129,816  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   11 Mar 2051  7,500,000      7,765,437  
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   11 Mar 2051  79,300,000      83,336,319  
   FREDDIE MAC  5%   15 Aug 2023  419,931      436,774  
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2040  519,018      519,648  
   FREDDIE MAC  1%   15 Oct 2040  429,470      429,973  
   FREDDIE MAC  1%   15 May 2041  3,844,143      3,895,103  
   FREDDIE MAC  0.69%   05 Aug 2025  12,600,000      12,605,861  
   FREDDIE MAC  0.7%   18 Aug 2025  6,700,000      6,700,785  
   FREDDIE MAC  2.375%   13 Jan 2022  11,800,000      12,072,816  
   FREDDIE MAC  2.5% 25 Jul 2034  740,369      741,034  
   GALLATIN LOAN MANAGEMENT, LLC  1%   15 Jul 2027  2,283,348      2,283,503  
   GENERAL MILLS INC  1%   16 Apr 2021  2,300,000      2,303,291  
   GNMA II POOL 004113  5%   20 Apr 2038  107,010      121,740  
   GNMA II POOL 004314  5%   20 Dec 2038  108,855      124,376  
   GNMA II POOL 005116  5%   20 Jul 2041  29,830      34,192  
   GNMA II POOL 080594  1%   20 Apr 2032  77,150      80,471  
   GNMA POOL 678858  5%   15 Mar 2038  160      176  
   GNMA POOL 720069  4.5%   15 Jun 2039  29,448      32,487  
   GNMA POOL 726316  5%   15 Sep 2039  646,173      743,636  
   GNMA POOL 736500  5%   15 Apr 2040  7,438      8,562  
   GNMA POOL 737183  5%   15 Apr 2040  225,821      256,569  
   GNMA POOL 738317  5%   15 May 2041  3,132      3,464  
   GNMA POOL 782386  5%   15 Aug 2038  180,815      207,193  
   GNMA POOL 782428  5%   15 Oct 2038  717      825  
   GNMA POOL AC1428  2.69%   15 Jun 2033  3,736,175      3,997,421  
   GNMA POOL AL5247  3.5%   15 Jan 2045  97,500      103,933  
   GNMA POOL AL5414  3.5%   15 Feb 2045  104,055      112,335  
   GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US  1%   20 Jan 2033  2,100,000      2,103,333  
   GOLDMAN SACH AND CO  TBA CASH COLLATERAL  (440,000)     (440,000 )
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  1,521,289      1,521,289  
   GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA  1%   15 Sep 2037  2,000,000      1,980,096  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.307%   10 May 2052  1,550,000      1,758,723  
   HAWAII ST  0.802%   01 Oct 2024  1,900,000      1,925,308  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   04 Jun 2026  4,200,000      4,364,399  
   HSBC HOLDINGS PLC  3.6%   25 May 2023  900,000      968,051  
   ICG US CLO LTD  1%   22 Oct 2031  2,700,000      2,700,940  
   IDAHO ENERGY RESOURCES AUTH TR  2.447%   01 Sep 2024  2,500,000      2,670,900  
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  1%   15 Jun 2023  2,200,000      2,206,622  
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY  32,520      315  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Dec 2036  1,500,000      1,477,811  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.042%   15 Oct 2048  1,262,627      1,324,626  
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  2.994%   15 Dec 2049  2,200,000      2,361,716  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   25 Apr 2023  9,300,000      9,600,711  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2028  1,800,000      2,032,635  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.55%   16 Aug 2028  2,900,000      3,497,107  
   LOS ANGELES CNTY CA REDEV REFU  2%   01 Sep 2022  700,000      718,886  
   LOS ANGELES CNTY CA REDEV REFU  2%   01 Sep 2023  1,800,000      1,874,034  
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY  1,015,250      50,952  
   MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA  1%   15 Nov 2035  1,000,000      1,000,894  
   MFRA TRUST  1%   26 Jan 2065  2,592,523      2,596,357  

 

253

 

 

   MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE  3.285%   01 Oct 2023  2,000,000      2,135,260  
   MIAMI DADE CNTY FL SPL OBLIG  1.471%   01 Oct 2026  1,550,000      1,569,143  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.193%   25 Feb 2025  2,000,000      2,112,791  
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   11 Sep 2024  2,400,000      2,609,546  
   MORGAN STANLEY  1%   20 Jan 2023  2,500,000      2,508,025  
   MORGAN STANLEY  1%   24 Apr 2024  2,100,000      2,259,511  
   MORGAN STANLEY  3.75%   25 Feb 2023  1,250,000      1,340,214  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.326%   15 Dec 2047  5,390,510      5,669,243  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.069%   15 Feb 2048  1,270,569      1,331,057  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.04%   15 Apr 2048  1,758,789      1,838,377  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.54%   15 Dec 2048  2,000,000      2,163,586  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  4.12%   15 Jul 2051  2,000,000      2,297,230  
   MOUNTAIN VIEW CLO  1%   16 Oct 2029  1,000,000      998,748  
   MUFG UNION BANK NA  1%   09 Dec 2022  2,100,000      2,113,081  
   NASSAU LTD  1%   15 Oct 2029  1,500,000      1,496,555  
   NATWEST GROUP PLC  1%   25 Jun 2024  2,100,000      2,138,436  
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   24 Dec 2035  2,005,006      1,974,301  
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  2.384%   15 Jun 2022  2,150,000      2,203,449  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Nov 2059  2,299,402      2,416,167  
   NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL  3.25%   01 Aug 2023  2,600,000      2,778,594  
   NEW YORK NY  3.25%   01 Mar 2024  2,600,000      2,800,824  
   NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV  1.346%   15 Mar 2026  3,500,000      3,572,135  
   NTT FINANCE CORP  1.9%   21 Jul 2021  1,200,000      1,208,472  
   ORACLE CORP  2.5%   01 Apr 2025  6,000,000      6,448,551  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.85%   15 Nov 2023  600,000      637,955  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1%   15 Nov 2021  1,800,000      1,800,986  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.75%   15 Feb 2024  400,000      426,717  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.5%   15 Jun 2025  400,000      432,770  
   PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD  1%   20 Aug 2027  1,343,319      1,340,734  
   PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD  1%   20 Feb 2028  2,639,654      2,633,221  
   PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD  1%   20 Jul 2028  1,917,162      1,923,743  
   PORT OF OAKLAND CA  1.081%   01 May 2024  2,250,000      2,267,798  
   REPUBLIC OF SLOVENIA  5.25%   18 Feb 2024  1,459,000      1,673,009  
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   15 Nov 2024  1,500,000      1,668,531  
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   21 Aug 2026  1,600,000      1,624,122  
   SANTANDER UK PLC  2.875%   18 Jun 2024  1,300,000      1,392,200  
   SHACKLETON CLO LTD  1%   20 Oct 2028  1,797,127      1,791,013  
   SINOPEC GRP OVERSEAS DEV  2.5%   13 Sep 2022  1,000,000      1,025,024  
   SL GREEN OPERATING PARTN  1%   16 Aug 2021  1,800,000      1,795,818  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027  72,594      72,596  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027  208,494      207,311  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Sep 2026  318,572      318,514  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Nov 2042  1,471,912      1,476,986  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027  1,050,945      1,044,771  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2028  2,472,047      2,457,328  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2029  402,659      399,007  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028  1,156,238      1,156,478  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jan 2026  213,780      213,670  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027  44,246      44,234  
   SOUTHERN CAL EDISON  3.7%   01 Aug 2025  1,800,000      2,019,341  
   SPRINT SPECTRUM / SPEC I  3.36%   20 Mar 2023  356,250      359,599  
   STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL  1%   25 Nov 2055  2,200,000      2,201,885  
   STATE BOARD OF REGENTS OF THE  1%   25 Sep 2056  3,189,620      3,193,671  
   STATE BOARD OF REGENTS OF THE  1%   25 Jan 2057  2,690,007      2,693,073  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  1%   09 Mar 2021  1,400,000      1,403,941  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.448%   27 Sep 2024  1,400,000      1,491,012  
   SUTTER HEALTH  1.321%   15 Aug 2025  1,500,000      1,525,270  
   SYDNEY AIRPORT FINANCE  3.9%   22 Mar 2023  2,300,000      2,444,891  
   SYNCHRONY FINANCIAL  3.75%   15 Aug 2021  100,000      101,431  
   TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION  1%   15 Aug 2042  1,500,000      1,514,130  
   TOBACCO SETTLEMENT FIN AUTH WV  1.647%   01 Jun 2025  1,760,000      1,763,573  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2060  609,777      620,676  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2058  2,088,200      2,101,943  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Jan 2060  634,253      656,880  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2057  1,081,856      1,121,046  
   TREASURY BILL  0.01%   28 Jan 2021  2,300,000      2,299,857  
   TREASURY BILL  0.01%   23 Feb 2021  3,400,000      3,399,550  
   TRESTLES CLO LTD  1%   25 Jul 2029  2,000,000      2,000,104  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.215%   15 Aug 2050  2,100,000      2,302,395  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.586%   15 Dec 2050  2,000,000      2,232,205  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  2.865%   15 Oct 2052  2,200,000      2,428,460  
   UBS GROUP AG  1%   30 Jul 2024  200,000      201,934  
   UBS GROUP AG  1%   15 Aug 2023  4,750,000      4,924,194  
   UNITED OVERSEAS BANK LTD  1%   23 Apr 2021  1,200,000      1,201,182  
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  1.316%   15 May 2027  2,300,000      2,336,777  
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322  (27,000,000)     (73,828 )
   US BANK NA CINCINNATI  1%   04 Feb 2021  2,200,000      2,200,000  
   US DOLLAR     1,010,797      1,010,797  
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2021  125,700,000      126,569,097  
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Aug 2021  11,000,000      11,101,406  
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2021  20,000,000      20,250,000  
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Dec 2021  20,000,000      20,300,000  
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Jun 2022  44,500,000      44,506,953  
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Sep 2022  77,000,000      77,003,008  
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Oct 2022  12,000,000      12,001,875  
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Nov 2022  31,200,000      31,203,656  
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022  9,250,000      9,526,777  
   UTAH ST  3.539%   01 Jul 2025  1,700,000      1,849,464  
   VENTURE CDO LTD  1%   20 Apr 2029  3,000,000      2,995,095  
   VENTURE CDO LTD  1%   28 Aug 2029  2,500,000      2,487,698  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   04 Apr 2031  2,400,000      2,934,127  
   WELLS FARGO + COMPANY  3.069%   24 Jan 2023  1,800,000      1,851,375  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   24 Jan 2023  2,100,000      2,118,078  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.788%   15 Jul 2048  1,800,000      1,899,331  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.212%   15 May 2051  900,000      1,060,443  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.964%   15 Oct 2052  2,400,000      2,660,623  
   WEYERHAEUSER CO  4%   15 Apr 2030  1,000,000      1,184,224  
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  1%   19 Mar 2021  978,000      978,000  
   ZOETIS INC  3.25%   01 Feb 2023  2,100,000      2,208,964  
                    
      Sub-Total: Fund 5745 10 of 15      Total  $ 870,124,050  

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,             (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value            (d) Cost       value   
                 (n/a)                      
            Shares/            
            Par Value            
    DODGE COX  MUTUAL FUND  4,922,092    $ 599,040,697  
    METLIFE BLACKROCK  MUTUAL FUND  4,348,544      544,481,689  

 

254

 

 

    METLIFE JP MORGAN  MUTUAL FUND  4,734,992      582,907,565  
                     
       Sub-Total: Fund 5747 11 of 15      Total  $ 1,726,429,951  

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,             (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value            (d) Cost       value   
                 (n/a)                    
            Shares/            
            Par Value            

   321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  3.26%   15 Sep 2072  406,182    $ 443,374  
   321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  3.87%   15 Mar 2058  157,184      180,410  
   321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  1%   15 Mar 2042  420,206      401,021  
   AASET 2018 2 TRUST  4.454%   18 Nov 2038  579,140      547,125  
   ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026  1,150,000      1,271,727  
   ADAMS OUTDOOR ADVERTISING  4.81%   15 Nov 2048  363,876      383,689  
   ADVOCATE HEALTH CORP  3.829%   15 Aug 2028  385,000      443,464  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.875%   16 Jan 2024  1,055,000      1,151,750  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  6.5%   15 Jul 2025  495,000      591,747  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.5%   15 Sep 2023  665,000      721,008  
   AGREE LP  2.9%   01 Oct 2030  225,000      239,015  
   AIR LEASE CORP  2.875%   15 Jan 2026  1,975,000      2,089,815  
   AIRCASTLE LTD  4.4%   25 Sep 2023  1,370,000      1,451,734  
   ALLEGRO CLO LTD  1%   20 Apr 2032  2,300,000      2,298,123  
   AMEREN CORP  0%   04 Jan 2021  5,000,000      4,999,938  
   AMEREN CORP  3.65%   15 Feb 2026  295,000      332,699  
   AMERICAN ELEC PWR INC  0%   25 Jan 2021  5,000,000      4,999,300  
   AMERICAN HONDA FINAN  0%   16 Feb 2021  4,000,000      3,998,620  
   AMERICAN HONDA FINAN  0%   23 Feb 2021  1,000,000      999,632  
   AMERICAN TOWER TRUST I  3.652%   15 Mar 2048  680,000      747,496  
   AMERICAN TOWER TRUSTE I  3.07%   15 Mar 2048  610,000      621,969  
   ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD  1%   22 Jul 2032  3,000,000      2,999,361  
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025  1,714,000      1,951,715  
   ANTARES HOLDINGS  6%   15 Aug 2023  2,145,000      2,187,520  
   APOLLO AVIATION SECURITIZATION  3.351%   16 Jan 2040  660,850      622,064  
   APPALACHIAN POWER CO  3.4%   01 Jun 2025  900,000      999,651  
   ARCHER DANIELS MIDLAND C  2.75%   27 Mar 2025  305,000      331,723  
   ARES CAPITAL CORP  3.625%   19 Jan 2022  1,310,000      1,347,464  
   ARES CAPITAL CORP  4.2%   10 Jun 2024  1,175,000      1,268,338  
   ASSOC BANC CORP  4.25%   15 Jan 2025  654,000      708,637  
   AT+T INC  1.65%   01 Feb 2028  325,000      331,595  
   AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033  2,432,000      2,493,136  
   ATHENE HOLDING LTD  3.5%   15 Jan 2031  1,805,000      1,907,540  
   ATHENE HOLDING LTD  4.125%   12 Jan 2028  1,180,000      1,314,983  
   ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD  1%   27 Nov 2031  2,782,360      2,779,085  
   AUTOZONE INC  1.65%   15 Jan 2031  940,000      932,315  
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  2.875%   15 Feb 2025  985,000      1,004,372  
   AXIS SPECIALTY FINANCE  3.9%   15 Jul 2029  965,000      1,064,107  
   BACARDI LTD  4.45%   15 May 2025  176,000      196,479  
   BALLYROCK LTD  1%   15 Jul 2032  2,000,000      1,998,658  
   BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH  1%   15 Sep 2034  1,090,000      1,065,395  
   BANK  1%   15 May 2050  1,250,000      1,346,569  
   BANK  4.267%   15 Feb 2052  293,750      346,262  
   BANK  1%   15 Feb 2052  365,771      424,040  
   BANK  1%   15 Apr 2052  270,000      301,107  
   BANK  1%   17 Oct 2052  475,000      477,809  
   BANK  1%   15 Jan 2063  1,237,000      1,252,741  
   BANK OF AMERICA CORP  4.2%   26 Aug 2024  2,180,000      2,440,469  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023  1,546,000      1,627,180  
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023  525,000      556,610  
   BANK OF NOVA SCOTIA  4.5%   16 Dec 2025  895,000      1,043,518  
   BARCLAYS BANK PLC  10.179%   12 Jun 2021  2,164,000      2,250,665  
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038  850,000      810,972  
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038  600,000      538,041  
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038  510,000      424,647  
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  2.444%   15 Apr 2053  640,000      674,177  
   BARCLAYS PLC  1%   10 Dec 2024  2,575,000      2,593,257  
   BAT CAPITAL CORP  4.7%   02 Apr 2027  1,505,000      1,769,690  
   BAT INTL FINANCE PLC  1.668%   25 Mar 2026  1,230,000      1,259,051  
   BAXALTA INC  3.6%   23 Jun 2022  64,000      66,593  
   BECTON DICKINSON AND CO  2.894%   06 Jun 2022  708,000      731,815  
   BEMIS COMPANY  INC.  0%   05 Jan 2021  2,000,000      1,999,964  
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  4.17%   10 Oct 2051  550,000      638,165  
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1%   15 Feb 2053  1,199,000      1,244,597  
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1%   15 Sep 2043  2,297,000      2,160,852  
   BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT  1%   20 Apr 2031  640,000      635,528  
   BLACKROCK TCP CAP CORP  3.9%   23 Aug 2024  2,385,000      2,491,948  
   BM1105956 SWAPTION  DEC32 2.94 PUT  12,050,000      363,941  
   BM1106228 SWAPTION  DEC32 2.44 CALL  750,000      75,025  
   BPCE SA  1%   06 Oct 2026  2,520,000      2,578,798  
   BRAMBLES USA INC  4.125%   23 Oct 2025  269,000      302,537  
   BRAZOS TX HGR EDU AUTH  1%   25 Jun 2026  305,152      302,054  
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  3.7%   22 Jun 2027  575,000      625,326  
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  3.4%   27 Jun 2026  370,000      416,379  
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  2.9%   01 Dec 2029  535,000      586,028  
   BUNGE LTD FINANCE CORP  3.25%   15 Aug 2026  370,000      411,241  
   BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2  1%   15 Oct 2036  1,234,087      1,230,991  
   CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST  3.07%   15 Jul 2025  688,000      712,464  
   CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA  3.967%   15 Apr 2039  300,896      286,150  
   CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  1%   15 Aug 2057  1,900,000      1,948,712  
   CENOVUS ENERGY INC  3%   15 Aug 2022  1,800,000      1,839,274  
   CENTERPOINT ENGY INC  0%   05 Jan 2021  4,000,000      3,999,902  
   CENTERPOINT ENGY INC  0%   06 Jan 2021  1,000,000      999,971  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028  780,000      874,561  
   CHASE EDUCATION LOAN TRUST  1%   28 Mar 2068  2,181,326      2,089,458  
   CHASE EDUCATION LOAN TRUST  1%   28 Mar 2068  3,316,822      3,002,147  
   CHURCH + DWIGHT CO INC  3.15%   01 Aug 2027  375,000      415,943  
   CIFC FUNDING LTD  1%   16 Nov 2030  500,000      498,224  
   CIGNA CORP  2.4%   15 Mar 2030  2,855,000      3,044,062  
   CIT EDUCATION LOAN TRUST  1%   25 Jun 2042  313,654      284,479  
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  1%   14 May 2029  1,350,000      1,351,744  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.501%   10 Aug 2056  444,000      447,465  
   CITIGROUP INC  3.875%   26 Mar 2025  1,800,000      2,008,822  
   CNH INDUSTRIAL CAP LLC  1.95%   02 Jul 2023  635,000      653,698  
   CNO FINANCIAL GROUP INC  5.25%   30 May 2025  875,000      1,015,680  
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030  1,000,000      1,093,983  
   COMCAST CORP  3.3%   01 Apr 2027  1,005,000      1,142,780  
   COMM MORTGAGE TRUST  1%   10 Sep 2047  510,000      531,309  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.527%   10 Feb 2048  500,000      542,720  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.465%   15 Aug 2057  3,167,000      3,403,211  

 

255

 

 

   CONTL AIRLINES 2012 1 A  4.15%   11 Oct 2025  72,549      73,013  
   CONTL AIRLINES 2012 2 A  4%   29 Apr 2026  68,284      69,079  
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025  1,750,000      1,841,479  
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028  694,000      825,833  
   DB MASTER FINANCE LLC  4.021%   20 May 2049  413,763      435,808  
   DB MASTER FINANCE LLC  4.352%   20 May 2049  571,763      617,875  
   DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE  1%   25 Jan 2059  303,744      306,894  
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.85%   15 Jul 2025  1,064,000      1,277,669  
   DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026  1,071,000      1,306,561  
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024  31,154      31,913  
   DELTA AIR LINES INC  3.625%   15 Mar 2022  1,400,000      1,440,328  
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.5%   20 Oct 2025  475,000      507,708  
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.85%   15 Dec 2025  1,150,000      1,351,639  
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.25%   01 Dec 2026  475,000      507,152  
   DISCOVER BANK  3.35%   06 Feb 2023  1,030,000      1,086,843  
   DISCOVER BANK  1%   09 Aug 2028  1,105,000      1,174,615  
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   20 Mar 2028  465,000      533,720  
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   15 Jun 2025  709,000      796,582  
   DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL  3.668%   25 Oct 2049  475,200      504,762  
   DUKE ENERGY CORP  0%   21 Jan 2021  5,000,000      4,999,417  
   DUKE ENERGY CORP  2.65%   01 Sep 2026  490,000      533,903  
   DUKE REALTY LP  3.25%   30 Jun 2026  270,000      302,442  
   DUPONT DE NEMOURS INC  4.493%   15 Nov 2025  1,860,000      2,171,271  
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Nov 2069  825,139      828,555  
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066  898,604      916,157  
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2066  1,311,177      1,326,384  
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Sep 2068  743,714      739,916  
   EDUCATIONAL SERVICES OF AMERIC  1%   25 Jun 2048  300,000      280,736  
   ELMWOOD CLO II LTD.  1%   20 Apr 2031  2,000,000      1,999,182  
   ENERGY TRANSFER LP  4.2%   15 Apr 2027  1,150,000      1,267,486  
   ENERGY TRANSFER LP  5.875%   15 Jan 2024  1,075,000      1,208,392  
   ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.85%   15 Jul 2026  165,000      161,096  
   ENSTAR GROUP LTD  4.5%   10 Mar 2022  1,140,000      1,183,351  
   ENSTAR GROUP LTD  4.95%   01 Jun 2029  1,220,000      1,380,024  
   ENTERGY ARKANSAS LLC  3.5%   01 Apr 2026  150,000      169,407  
   ENTERGY CORP  0%   22 Feb 2021  2,000,000      1,999,278  
   ENTERGY CORP  0%   24 Feb 2021  2,000,000      1,999,160  
   ENTERGY CORP  0%   02 Mar 2021  1,000,000      999,550  
   EQT CORP  7.625%   01 Feb 2025  750,000      854,063  
   EQT CORP  3%   01 Oct 2022  1,200,000      1,209,000  
   EQUITABLE FINANCIAL LIFE  1.4%   07 Jul 2025  1,065,000      1,093,851  
   ESTEE LAUDER CO INC  2.375%   01 Dec 2029  475,000      513,465  
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY  (818)     (1,001 )
   EVERSOURCE ENERGY  0%   04 Jan 2021  4,000,000      3,999,967  
   FALCON AEROSPACE LTD  3.597%   15 Sep 2039  845,822      810,081  
   FANNIE MAE  4%   25 Nov 2043  170,809      190,415  
   FANNIE MAE  4%   25 Apr 2027  544,628      558,728  
   FED HM LN PC POOL G06601  4.5%   01 Dec 2040  229,204      257,433  
   FED HM LN PC POOL RA4245  2%   01 Dec 2050  1,850,000      1,924,285  
   FED HM LN PC POOL RA4255  2%   01 Jan 2051  3,875,000      4,038,959  
   FED HM LN PC POOL SB8013  2.5%   01 Sep 2034  0      0  
   FED HM LN PC POOL ZA5946  4.5%   01 Nov 2048  0      0  
   FED HM LN PC POOL ZA6368  4.5%   01 Feb 2049  0      0  
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  2.85%   01 Apr 2025  140,000      152,355  
   FNMA POOL 735382  1%   01 Apr 2035  113,661      132,049  
   FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035  141,004      163,795  
   FNMA POOL AD6437  5%   01 Jun 2040  142,633      165,695  
   FNMA POOL AD6996  5%   01 Jul 2040  869,276      1,009,076  
   FNMA POOL AL8173  1%   01 Feb 2044  365,552      416,148  
   FNMA POOL AS1304  3.5%   01 Dec 2028  355,768      382,959  
   FNMA POOL AV1897  3.5%   01 Dec 2028  0      0  
   FNMA POOL AV2325  3.5%   01 Dec 2028  0      0  
   FNMA POOL BK7877  4.5%   01 Jul 2048  0      0  
   FNMA POOL CA1909  4.5%   01 Jun 2048  1,870,811      2,033,046  
   FNMA POOL CA5506  3%   01 Apr 2050  4,338,450      4,706,148  
   FNMA POOL CA6096  3.5%   01 Jun 2050  4,352,478      4,649,454  
   FNMA POOL FM4017  1%   01 Aug 2050  583,090      616,373  
   FNMA POOL MA1356  3.5%   01 Feb 2043  3,068,114      3,351,045  
   FNMA POOL MA3029  3%   01 Jun 2032  1,046,650      1,098,741  
   FNMA POOL MA3090  3%   01 Aug 2032  1,197,449      1,260,636  
   FNMA POOL MA3238  3.5%   01 Jan 2048  4,654,509      4,935,445  
   FNMA POOL MA3638  4%   01 Apr 2049  0      0  
   FNMA POOL MA3639  4.5%   01 Apr 2049  0      0  
   FNMA POOL MA4021  3.5%   01 May 2050  5,821,918      6,152,459  
   FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Jan 2036  19,900,000      20,804,828  
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051  14,675,000      15,375,502  
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2051  1,425,000      1,544,344  
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.087%   09 Jan 2023  600,000      610,467  
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.813%   12 Oct 2021  1,610,000      1,628,113  
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.35%   01 Nov 2022  1,475,000      1,500,813  
   FORWARDS GOLDMAN SACHS BOC  OPTIONS CASH COLLATERALD  (140,000)     (140,000 )
   FREDDIE MAC  2.375%   13 Jan 2022  505,000      516,676  
   GENERAL MOTORS CO  4.2%   01 Oct 2027  685,000      776,202  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.7%   09 May 2023  610,000      646,548  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.15%   19 Jun 2023  800,000      860,657  
   GLOBAL AIR LEASE CO LTD  6.5%   15 Sep 2024  1,191,687      1,063,581  
   GNMA II POOL 004979  5%   20 Mar 2041  102,299      117,259  
   GNMA II POOL MA4321  3.5%   20 Mar 2047  2,804,940      3,010,877  
   GNMA II POOL MA6656  3%   20 May 2050  4,689,230      4,906,501  
   GNMA II POOL MA6710  3%   20 Jun 2050  4,739,619      4,960,587  
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2051  22,600,000      23,632,891  
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2051  17,050,000      18,070,336  
   GOAL CAPITAL FUNDING TRUST  1%   25 Sep 2043  200,000      191,640  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021  560,000      575,725  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022  2,450,000      2,589,640  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7  1,941,198      1,941,198  
   GRUPO TELEVISA SAB  6.625%   18 Mar 2025  735,000      893,694  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047  935,000      1,014,005  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   10 Jul 2051  5,155,000      6,045,700  
   HERCULES CAPITAL INC  4.625%   23 Oct 2022  1,500,000      1,524,869  
   HERTZ VEHICLE FINANCING LLC  4.03%   25 Jul 2024  75,312      75,399  
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM  4.458%   15 Dec 2038  408,312      394,398  
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE II LL  3.721%   15 Jul 2039  554,446      534,880  
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L  3.425%   15 Nov 2039  989,916      956,520  
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.75%   15 Oct 2023  325,000      343,165  
   HPS LOAN MANAGEMENT  1%   22 Jul 2032  625,000      625,349  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   14 Mar 2024  1,140,000      1,257,811  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   18 Aug 2025  1,150,000      1,306,599  
   ICG US CLO LTD  1%   26 Oct 2032  600,000      600,789  
   IMPERIAL BRANDS FIN PLC  3.5%   26 Jul 2026  2,430,000      2,689,673  
   INGREDION INC  3.2%   01 Oct 2026  495,000      550,611  
   INGREDION INC  2.9%   01 Jun 2030  680,000      748,927  
   INTERCONTINENTAL EXCHANGE  0%   01 Mar 2021  4,000,000      3,998,164  
   INTERPUBLIC GROUP COS  4.65%   01 Oct 2028  710,000      857,540  

 

256

 

 

   IPALCO ENTERPRISES INC  3.7%   01 Sep 2024  750,000      817,479  
   JOHN HANCOCK LIFE INS C0  7.375%   15 Feb 2024  975,000      1,149,380  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.055%   15 Aug 2049  860,000      916,621  
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jan 2047  557,494      569,124  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.2%   25 Jan 2023  1,815,000      1,921,382  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.375%   01 May 2023  2,050,000      2,191,041  
   KEYCORP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 May 2029  2,563      2,561  
   KNDL MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2036  469,000      467,836  
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3.95%   15 Jul 2025  673,000      741,155  
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.5%   18 Aug 2026  1,850,000      1,979,674  
   LAZARD GROUP LLC  3.75%   13 Feb 2025  465,000      516,387  
   LAZARD GROUP LLC  4.5%   19 Sep 2028  1,115,000      1,323,318  
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024  1,200,000      1,267,990  
   LEGG MASON INC  4.75%   15 Mar 2026  355,000      421,543  
   LEIDOS INC  2.3%   15 Feb 2031  815,000      829,832  
   LIFE STORAGE LP  4%   15 Jun 2029  1,080,000      1,262,984  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   09 Jul 2025  655,000      722,128  
   LUNAR AIRCRAFT 2020 1 LIMITED  3.376%   15 Feb 2045  412,785      389,852  
   MACH I  3.474%   15 Oct 2039  817,846      790,075  
   MARRIOTT INTERNATIONAL  5.75%   01 May 2025  418,000      488,935  
   MERCK & CO. INC  0%   26 Jan 2021  5,000,000      4,999,583  
   MKT 2020 525M MORTGAGE TRUST  1%   12 Feb 2040  355,000      353,282  
   MOLSON COORS BEVERAGE  2.1%   15 Jul 2021  390,000      393,273  
   MOLSON COORS BEVERAGE  3%   15 Jul 2026  2,100,000      2,289,361  
   MORGAN STANLEY  4.35%   08 Sep 2026  1,100,000      1,296,887  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   15 Jul 2051  820,000      968,181  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   15 Jul 2051  370,000      428,441  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  4.272%   15 Mar 2052  850,000      989,388  
   MSCG TRUST  1%   15 Oct 2037  405,000      403,998  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Aug 2069  2,700,000      2,730,702  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2067  830,000      834,802  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2067  900,000      828,180  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.16%   15 Nov 2068  1,511,000      1,566,407  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Feb 2068  871,000      880,159  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jun 2065  740,575      750,003  
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  2.53%   25 Oct 2067  2,201,307      2,302,806  
   NEW RESIDENTIAL ADVANCE RECEIV  1.425%   15 Aug 2053  750,000      752,407  
   NEWELL BRANDS INC  4.35%   01 Apr 2023  1,150,000      1,206,224  
   NISOURCE INC  0%   14 Jan 2021  2,000,000      1,999,819  
   NISOURCE INC  0%   19 Jan 2021  1,000,000      999,880  
   NOV INC  3.6%   01 Dec 2029  1,305,000      1,364,632  
   NOVASTAR HOME EQUITY LOAN  1%   25 Mar 2035  368,695      370,763  
   O REILLY AUTOMOTIVE INC  4.2%   01 Apr 2030  440,000      530,038  
   O REILLY AUTOMOTIVE INC  1.75%   15 Mar 2031  770,000      771,186  
   OAK HILL CREDIT PARTNERS  1%   22 Oct 2032  2,000,000      2,002,434  
   OAK STREET INVESTMENT GRADE NE  2.21%   20 Nov 2050  1,278,140      1,287,157  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.5%   01 Dec 2025  2,870,000      2,992,291  
   ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU  1.75%   14 Sep 2035  1,058,000      1,077,008  
   ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU  3.14%   14 Oct 2036  3,350,000      3,617,592  
   ORACLE CORP  2.8%   01 Apr 2027  2,085,000      2,299,501  
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  2.1%   01 Aug 2027  2,470,000      2,513,524  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.25%   15 Aug 2022  670,000      703,172  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.5%   15 Feb 2024  700,000      763,445  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  4.5%   15 Mar 2023  1,545,000      1,619,044  
   PATTERSON UTI ENERGY INC  3.95%   01 Feb 2028  310,000      286,173  
   PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT  3.967%   15 Jun 2044  626,912      595,550  
   PIONEER NATURAL RESOURCE  4.45%   15 Jan 2026  655,000      757,450  
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.5%   15 Dec 2026  2,125,000      2,380,239  
   PROCTOR GAMBLE AND CO  0%   13 Apr 2021  5,000,000      4,998,158  
   PSMC TRUST  1%   25 Jun 2048  160,165      163,726  
   PUBLIC SEVC. ENT. GR  0%   20 Jan 2021  6,000,000      5,999,208  
   PUGET ENERGY INC  3.65%   15 May 2025  903,000      995,844  
   REINSURANCE GRP OF AMER  3.15%   15 Jun 2030  570,000      623,248  
   RELIANCE STEEL + ALUM  1.3%   15 Aug 2025  930,000      944,573  
   RENAISSANCERE HOLDINGS L  3.6%   15 Apr 2029  2,710,000      3,067,847  
   RPM INTERNATIONAL INC  3.75%   15 Mar 2027  1,160,000      1,287,058  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  4.2%   15 Mar 2028  435,000      498,788  
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  2.8%   26 Jan 2032  373,000      394,807  
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  3%   26 Jan 2032  237,000      249,984  
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  3.45%   26 Jan 2032  473,000      500,917  
   SCHLUMBERGER FIN CA  2.65%   20 Nov 2022  250,000      259,324  
   SCHLUMBERGER HOLDINGS  0%   11 Jan 2021  2,000,000      1,999,861  
   SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2048  484,799      498,502  
   SERVICE PROPERTIES TRUST  4.35%   01 Oct 2024  1,150,000      1,135,625  
   SHELLPOINT CO ORIGINATOR TRUST  1%   25 Oct 2031  622,180      632,935  
   SIXTH STREET SPECIALTY  3.875%   01 Nov 2024  1,510,000      1,556,593  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Feb 2068  4,450,000      4,091,989  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Feb 2045  544,715      481,903  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2040  0      0  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2038  113,751      104,983  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Mar 2044  0      0  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2040  362,544      334,494  
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Jun 2037  1,800,000      1,807,165  
   SOCIETE GENERALE  1%   14 Dec 2026  1,200,000      1,210,601  
   SPIRE INC  0%   13 Jan 2021  1,000,000      999,913  
   SPIRIT AIR 2015 1 PTT A  4.1%   01 Oct 2029  481,502      457,710  
   SPIRIT REALTY LP  4.45%   15 Sep 2026  78,000      88,002  
   SPIRIT REALTY LP  4%   15 Jul 2029  560,000      630,503  
   SPIRIT REALTY LP  3.2%   15 Jan 2027  1,438,000      1,527,493  
   STEEL DYNAMICS INC  2.8%   15 Dec 2024  575,000      618,177  
   STEEL DYNAMICS INC  2.4%   15 Jun 2025  480,000      510,177  
   STORE CAPITAL CORP  2.75%   18 Nov 2030  510,000      518,660  
   STORE MASTER FUNDING LLC  3.65%   20 Nov 2049  1,222,127      1,246,328  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.348%   15 Jan 2025  1,215,000      1,289,237  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  1.474%   08 Jul 2025  880,000      901,243  
   SWAPS BARCLAYS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD  (414,000)     (414,000 )
   SYNCHRONY FINANCIAL  4.5%   23 Jul 2025  928,000      1,043,969  
   SYNCHRONY FINANCIAL  3.7%   04 Aug 2026  900,000      998,937  
   SYNGENTA FINANCE NV  4.892%   24 Apr 2025  245,000      262,948  
   SYNGENTA FINANCE NV  4.441%   24 Apr 2023  1,400,000      1,469,205  
   TACO BELL FUNDING, LLC  4.318%   25 Nov 2048  1,372,000      1,391,606  
   TANGER PROPERTIES LP  3.875%   01 Dec 2023  657,000      682,397  
   TANGER PROPERTIES LP  3.75%   01 Dec 2024  510,000      534,793  
   TIAA BANK MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Jul 2048  27,831      27,820  
   TIMKEN CO  4.5%   15 Dec 2028  1,010,000      1,131,108  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2055  53,457      53,846  
   TREASURY BILL  0.01%   28 Jan 2021  1,400,000      1,399,946  
   TRINITY ACQUISITION PLC  4.4%   15 Mar 2026  155,000      180,589  
   TRINITY ACQUISITION PLC  3.5%   15 Sep 2021  290,000      295,195  
   UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025  935,000      1,070,629  
   UDR INC  3.2%   15 Jan 2030  325,000      361,670  
   UNITED MEXICAN STATES  4.5%   22 Apr 2029  2,820,000      3,310,680  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  1.25%   15 Jan 2026  1,260,000      1,298,909  
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322  (1,800,000)     17,156  

 

257

 

 

   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  51,000,000      59,762  
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331  (5,600,000)     (16,188 )
   US DOLLAR     (31,052)     (31,052 )
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322  3,400,000      (17,397 )
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Apr 2025  31,800,000      31,915,523  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 May 2023  32,600,000      32,591,086  
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024  1,100,000      1,168,707  
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Aug 2029  14,250,000      15,244,160  
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.25%   10 Aug 2026  1,040,000      1,289,600  
   VEREIT OPERATING PARTNER  4.625%   01 Nov 2025  1,100,000      1,266,108  
   VEREIT OPERATING PARTNER  3.4%   15 Jan 2028  625,000      689,965  
   VEREIT OPERATING PARTNER  2.2%   15 Jun 2028  1,335,000      1,365,081  
   VERUS SECURITIZATION TRUST  1%   25 Mar 2060  461,521      467,948  
   VF CORPORATION  0%   08 Feb 2021  2,000,000      1,999,472  
   VIACOMCBS INC  4.95%   15 Jan 2031  1,855,000      2,328,263  
   WACHOVIA STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2040  2,948,375      2,710,945  
   WALGREENS BOOTS  0%   08 Jan 2021  1,000,000      999,948  
   WALGREENS BOOTS  0%   03 Feb 2021  1,000,000      999,679  
   WALGREENS BOOTS  0%   19 Feb 2021  3,000,000      2,998,775  
   WALT DISNEY CO  0%   15 Jun 2021  5,000,000      4,993,125  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.65%   13 Jan 2031  620,000      679,714  
   WASTE MANAGEMENT INC  0%   01 Jul 2021  5,000,000      4,991,201  
   WAVE 2017 1 LLC  3.844%   15 Nov 2042  1,063,454      1,031,899  
   WAVE USA  3.597%   15 Sep 2044  1,636,642      1,595,984  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jun 2051  540,000      628,559  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.556%   16 Jun 2051  140,000      162,535  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.244%   15 Mar 2052  523,000      620,045  
   WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE  1%   25 Nov 2048  184,348      188,260  
   WILLIS NORTH AMERICA INC  3.6%   15 May 2024  125,000      136,488  
   WILLIS NORTH AMERICA INC  2.95%   15 Sep 2029  255,000      279,000  
   WILLIS TOWERS WATSON PLC  5.75%   15 Mar 2021  580,000      585,841  
   WP CAREY INC  4.25%   01 Oct 2026  1,715,000      1,973,732  
   WP CAREY INC  2.4%   01 Feb 2031  65,000      67,506  
   XCEL ENERGY INC  3.3%   01 Jun 2025  530,000      582,565  
   XLIT LTD  4.45%   31 Mar 2025  645,000      736,068  
   YARA INTERNATIONAL ASA  4.75%   01 Jun 2028  1,470,000      1,743,136  
   YARA INTERNATIONAL ASA  3.148%   04 Jun 2030  175,000      189,487  
                    
      Sub-Total: Fund 5748 12 of 15      Total  $ 589,668,257  

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value       (d) Cost     value 
              (n/a)      
          Shares/        
          Par Value        
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  3.15%   15 Feb 2024  1,455,000     $1,525,223 
    AES CORP/THE  3.3%   15 Jul 2025  1,045,000      1,139,050 
    AES CORP/THE  1.375%   15 Jan 2026  2,895,000      2,919,847 
    AIRCASTLE LTD  5.25%   11 Aug 2025  1,790,000      1,971,418 
    AKER BP ASA  3%   15 Jan 2025  405,000      425,043 
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY  3.25%   15 Mar 2026  865,000      877,975 
    ALLIANT ENERGY FINANCE  3.75%   15 Jun 2023  1,750,000      1,874,992 
    ALLISON TRANSMISSION INC  3.75%   30 Jan 2031  1,385,000      1,417,028 
    ALLY FINANCIAL INC  1.45%   02 Oct 2023  2,390,000      2,439,758 
    AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC  2.69%   12 Dec 2025  2,275,000      2,323,425 
    AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC  2.08%   13 Dec 2023  340,000      342,115 
    AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC  2.48%   13 Sep 2024  475,000      486,063 
    AMERICAN HONDA FINANCE  0.65%   08 Sep 2023  3,325,000      3,345,997 
    AMERICAN HONDA FINANCE  2.2%   27 Jun 2022  1,900,000      1,952,497 
    AMERICAN WOODMARK CORP  4.875%   15 Mar 2026  120,000      123,000 
    AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  2.54%   18 Jul 2024  2,365,000      2,431,683 
    AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  1.06%   18 Aug 2026  405,000      405,537 
    AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  0.97%   18 Feb 2026  155,000      156,633 
    AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  2.24%   08 Apr 2022  43,549      43,564 
    AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  3.58%   18 Oct 2024  1,235,000      1,277,575 
    AMERIPRISE FINANCIAL INC  3%   22 Mar 2022  1,285,000      1,326,976 
    AMGEN INC  2.2%   21 Feb 2027  3,240,000      3,473,320 
    AMPHENOL CORP  2.05%   01 Mar 2025  365,000      385,587 
    ANGLO AMERICAN CAPITAL  5.375%   01 Apr 2025  360,000      420,719 
    AON CORP  2.2%   15 Nov 2022  3,260,000      3,369,446 
    ARES CAPITAL CORP  3.875%   15 Jan 2026  1,665,000      1,804,165 
    ASSURANT INC  4.2%   27 Sep 2023  415,000      453,937 
    AT+T INC  2.3%   01 Jun 2027  1,155,000      1,231,851 
    ATHENE GLOBAL FUNDING  3%   01 Jul 2022  470,000      486,021 
    ATHENE GLOBAL FUNDING  2.5%   14 Jan 2025  835,000      874,693 
    ATHENE GLOBAL FUNDING  1.2%   13 Oct 2023  2,100,000      2,116,185 
    AUST + NZ BANKING GRP NY  2.05%   21 Nov 2022  3,265,000      3,378,479 
    AUTONATION INC  4.5%   01 Oct 2025  460,000      511,310 
    AUTONATION INC  3.5%   15 Nov 2024  545,000      588,192 
    AVIATION CAPITAL GROUP  3.875%   01 May 2023  500,000      520,988 
    AVIATION CAPITAL GROUP  4.375%   30 Jan 2024  1,045,000      1,102,709 
    BACARDI LTD  4.45%   15 May 2025  2,125,000      2,372,257 
    BAIDU INC  3.875%   29 Sep 2023  2,085,000      2,245,946 
    BAKER HUGHES LLC/CO OBL  2.773%   15 Dec 2022  2,610,000      2,725,868 
    BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR  3.116%   15 Feb 2050  1,610,000      1,639,179 
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  0.875%   18 Sep 2023  3,400,000      3,423,851 
    BANCO SANTANDER SA  3.125%   23 Feb 2023  1,400,000      1,474,052 
    BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023  2,000,000      2,148,238 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Jan 2023  2,105,000      2,165,433 
    BANK OF IRELAND GROUP  4.5%   25 Nov 2023  200,000      218,874 
    BANK OF MONTREAL  2.9%   26 Mar 2022  2,500,000      2,581,254 
    BANK OF NOVA SCOTIA  0.55%   15 Sep 2023  3,450,000      3,463,399 
    BANK OF THE WEST AUTO TRUST  2.43%   15 Apr 2024  1,295,000      1,319,612 
    BANQUE FED CRED MUTUEL  3.75%   20 Jul 2023  2,145,000      2,318,142 
    BANQUE FED CRED MUTUEL  2.375%   21 Nov 2024  1,210,000      1,282,806 
    BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  3.189%   15 Feb 2050  893,374      913,503 
    BARCLAYS DRYROCK ISSUANCE TRUS  1.96%   15 May 2025  5,010,000      5,141,650 
    BARCLAYS PLC  3.25%   12 Jan 2021  835,000      835,451 
    BAT CAPITAL CORP  2.789%   06 Sep 2024  2,260,000      2,416,003 
    BAYER US FINANCE II LLC  3.375%   15 Jul 2024  560,000      605,425 
    BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN  4%   28 Apr 2055  400,993      411,635 
    BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.793%   15 Mar 2062  3,791,561      3,912,879 
    BMW FINANCE NV  2.4%   14 Aug 2024  3,300,000      3,497,821 
    BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025  1,005,000      1,116,987 
    BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025  685,000      730,157 
    BOEING CO  5.04%   01 May 2027  2,335,000      2,729,783 
    BOEING CO  2.75%   01 Feb 2026  905,000      951,652 
    BP CAP MARKETS AMERICA  3.224%   14 Apr 2024  2,835,000      3,066,806 
    BP CAP MARKETS AMERICA  2.52%   19 Sep 2022  1,455,000      1,504,949 

 

258

 

 

  BRITISH TELECOMMUNICATIO  4.5%   04 Dec 2023   665,000      736,396 
   BROWN FORMAN CORP  3.5%   15 Apr 2025   290,000       321,136 
   BUNGE LTD FINANCE CORP  4.35%   15 Mar 2024   2,140,000       2,360,712 
   CALIFORNIA REPUBLIC AUTO RECEI  2.28%   15 Jun 2022   126,050       126,228 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.75%   09 Mar 2027   275,000       313,835 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.18%   15 Aug 2024   1,105,000       1,132,504 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.01%   15 Mar 2023   845,810       851,263 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.87%   17 Apr 2023   773,547       778,844 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.11%   17 Oct 2022   89,814       90,159 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.97%   15 Apr 2022   80,462       80,595 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  1.9%   06 Sep 2022   655,000       673,260 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  2.4%   06 Jun 2022   735,000       757,215 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  0.8%   13 Nov 2025   2,810,000       2,832,447 
   CDW LLC/CDW FINANCE  3.25%   15 Feb 2029   605,000       616,919 
   CENTERPOINT ENERGY RES  3.55%   01 Apr 2023   2,055,000       2,191,732 
   CHARLES SCHWAB CORP  0.9%   11 Mar 2026   3,485,000       3,529,604 
   CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   848,000       916,748 
   CIGNA CORP  3.9%   15 Feb 2022   810,000       841,499 
   CIGNA CORP  4.5%   25 Feb 2026   195,000       228,610 
   CITIBANK NA  1%   20 May 2022   340,000       343,231 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jan 2023   435,000       447,305 
   CITIGROUP INC  1%   08 Apr 2026   1,620,000       1,769,951 
   CITIGROUP INC  1%   04 Nov 2022   2,420,000       2,458,666 
   CNH EQUIPMENT TRUST  1.86%   15 Sep 2022   104,694       104,950 
   COLONY AMERICAN FINANCE LTD  2.968%   15 Oct 2049   164,856       167,708 
   COMERICA BANK  2.5%   23 Jul 2024   1,530,000       1,627,087 
   COMERICA INC  3.7%   31 Jul 2023   520,000       560,999 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.399%   05 Oct 2030   1,305,000       1,262,231 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.35%   10 Feb 2048   2,025,000       2,218,585 
   CPS AUTO TRUST  2.36%   15 Feb 2024   375,000       380,863 
   CPS AUTO TRUST  0.63%   15 Mar 2024   458,894       459,065 
   CPS AUTO TRUST  3.05%   15 Dec 2023   38,576       38,754 
   CPS AUTO TRUST  3.61%   15 Nov 2022   103,145       103,265 
   CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TR  2.38%   15 Nov 2028   1,185,000       1,216,528 
   CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TR  1.77%   17 Dec 2029   1,370,000       1,377,513 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.953%   15 Sep 2037   1,285,000       1,301,358 
   CREDIT SUISSE NEW YORK  2.1%   12 Nov 2021   1,125,000       1,142,371 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   413,000       441,835 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Dec 2025   585,000       626,004 
   DELTA AIR LINES INC  2.9%   28 Oct 2024   1,735,000       1,711,805 
   DEUTSCHE BANK NY  1%   18 Sep 2024   2,190,000       2,252,938 
   DEUTSCHE BANK NY  1%   24 Nov 2026   1,170,000       1,197,423 
   DOMINION ENERGY INC  1%   15 Aug 2024   795,000       858,226 
   DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST  2.65%   15 Feb 2024   715,000       722,471 
   DT AUTO OWNER TRUST  3.67%   15 Mar 2024   91,299       91,627 
   DT AUTO OWNER TRUST  2.16%   15 May 2024   255,000       258,425 
   DT AUTO OWNER TRUST  3.18%   18 Feb 2025   800,000       816,484 
   DT AUTO OWNER TRUST  1.47%   15 Jun 2026   735,000       741,745 
   DT AUTO OWNER TRUST  2.6%   15 May 2023   490,000       493,701 
   DT AUTO OWNER TRUST  2.36%   16 Jan 2024   385,000       389,982 
   DT AUTO OWNER TRUST  3.28%   16 Mar 2026   390,000       409,741 
   DXC TECHNOLOGY CO  4.125%   15 Apr 2025   285,000       315,052 
   ELEMENT FLEET MANAGEMENT  3.85%   15 Jun 2025   1,045,000       1,113,827 
   EQT CORP  7.625%   01 Feb 2025   780,000       888,225 
   EQUINOR ASA  2.875%   06 Apr 2025   1,655,000       1,807,600 
   EQUITABLE FINANCIAL LIFE  1.4%   27 Aug 2027   1,640,000       1,650,118 
   EVERSOURCE ENERGY  3.8%   01 Dec 2023   1,935,000       2,118,370 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  1.32%   15 Jul 2025   670,000       675,283 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  3.06%   15 May 2023   701,549       705,127 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  2.26%   15 Apr 2024   360,000       363,457 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  3.28%   15 May 2025   530,000       554,086 
   EXPEDIA GROUP INC  6.25%   01 May 2025   950,000       1,101,146 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.992%   19 Mar 2025   1,630,000       1,784,042 
   FANNIE MAE  7%   25 Mar 2045   734,625       858,955 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2033   550,006       551,587 
   FANNIE MAE  1%   25 Oct 2040   123,299       124,148 
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2040   304,630       307,053 
   FANNIE MAE  5%   25 Jun 2040   633,582       725,717 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   581,340       590,414 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   287,438       290,891 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2040   768,544       774,794 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Jan 2027   2,351,279       2,354,001 
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  6.5%   25 Dec 2045   665,863       785,746 
   FEDERAL REALTY INVS TRST  3.95%   15 Jan 2024   2,205,000       2,398,705 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2026   1,924,697       1,939,548 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2027   1,149,808       1,158,104 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2027   864,856       867,472 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1.766%   25 Feb 2025   915,904       947,513 
   FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH  1%   25 Jul 2044   823,890       831,442 
   FIFTH THIRD BANCORP  2.6%   15 Jun 2022   640,000       659,597 
   FIFTH THIRD BANK  1.8%   30 Jan 2023   3,290,000       3,383,542 
   FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST  3.8%   15 Apr 2026   355,000       378,673 
   FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST  3.88%   16 Oct 2023   1,235,000       1,264,547 
   FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST  1.28%   16 Feb 2027   390,000       392,816 
   FNMA POOL 735697  1%   01 Jun 2035   1,378,928       1,430,411 
   FNMA POOL 795297  1%   01 Jul 2044   74,207       74,753 
   FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST  1.85%   15 Mar 2023   880,000       891,813 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  3.19%   15 Jul 2031   1,280,000       1,406,505 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.84%   15 Mar 2024   1,865,000       1,921,788 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.81%   09 Jan 2024   375,000       384,375 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  2.979%   03 Aug 2022   685,000       696,440 
   FREEPORT MCMORAN INC  4.625%   01 Aug 2030   810,000       888,975 
   FS KKR CAPITAL CORP  4.125%   01 Feb 2025   415,000       431,986 
   FS KKR CAPITAL CORP  3.4%   15 Jan 2026   1,065,000       1,058,394 
   GE CAPITAL FUNDING LLC  3.45%   15 May 2025   1,750,000       1,930,814 
   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   01 May 2027   590,000       667,317 
   GENERAL MOTORS  0.68%   15 Aug 2025   410,000       412,425 
   GENERAL MOTORS CO  6.8%   01 Oct 2027   170,000       218,469 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.15%   19 Jun 2023   1,710,000       1,839,654 
   GENERAL MOTORS FINL CO  2.9%   26 Feb 2025   790,000       843,658 
   GENPACT LUXEMBOURG SARL  3.7%   01 Apr 2022   1,020,000       1,039,996 
   GEORGIA PACIFIC LLC  0.625%   15 May 2024   3,465,000       3,476,372 
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   12 Mar 2024   480,000       528,189 
   GLOBAL SC FINANCE SRL  3.19%   17 Jul 2029   619,917       619,924 
   GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025   2,105,000       2,368,293 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  3.78%   15 Aug 2023   610,669       620,633 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  3.06%   17 Apr 2023   437,478       440,355 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  2.78%   16 Sep 2024   695,000       713,089 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  1.14%   17 Nov 2025   525,000       524,918 
   GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN  0.45%   21 Aug 2023   860,000       862,138 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  2.18%   16 Apr 2024   1,270,000       1,290,547 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  1.83%   17 Jan 2023   272,122       273,174 
   GNMA II POOL 710074  1%   20 Apr 2061   6,406       6,746 
   GNMA II POOL 765230  1%   20 Dec 2062   49,304       51,810 

 

259

 

 

  GNMA II POOL 766549  1%   20 Jul 2062   19,048      19,313 
   GNMA II POOL 791932  1%   20 Jan 2063   4,024       4,070 
   GNMA II POOL AE0471  1%   20 May 2064   1,356,354       1,477,356 
   GNMA II POOL AU3150  1%   20 Sep 2066   2,765,088       3,113,807 
   GNMA II POOL AW1855  1%   20 Nov 2066   1,143,659       1,305,294 
   GOLDMAN SACHS BDC INC  2.875%   15 Jan 2026   2,030,000       2,071,361 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   17 Nov 2023   2,105,000       2,113,517 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   09 Dec 2026   2,030,000       2,052,314 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Sep 2042   299,437       311,810 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  6%   16 Jun 2034   1,963,219       2,168,578 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2060   686,231       684,901 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2058   34,993       34,947 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Nov 2060   61,991       62,049 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Dec 2060   965,808       968,014 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2061   623,944       625,307 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jun 2061   438,337       438,734 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2061   308,740       309,750 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Dec 2061   50,231       51,421 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2062   401,393       402,834 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2062   37,265       37,385 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2062   298,029       298,760 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2062   1,438,295       1,442,155 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2062   16,940       17,028 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3.5%   20 Jan 2063   227,951       234,553 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2063   808,212       813,143 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2065   9,831       9,817 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2065   1,784,098       1,776,837 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2065   140,996       140,961 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2065   40,310       40,255 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2066   123,433       123,725 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2067   986,059       973,554 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2067   10,116       10,115 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Dec 2067   38,219       38,082 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2064   56,038       55,947 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2068   6,727,062       6,722,735 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2068   616,058       614,977 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2068   4,027,688       4,026,879 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2069   1,158,378       1,159,637 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jan 2070   1,571,711       1,574,112 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   9,947,666       9,947,666 
   GRAY OAK PIPELINE LLC  2.6%   15 Oct 2025   240,000       247,360 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   05 Mar 2033   285,000       275,225 
   HANESBRANDS INC  4.625%   15 May 2024   220,000       230,450 
   HARLEY DAVIDSON FINL SER  4.05%   04 Feb 2022   1,070,000       1,107,375 
   HARLEY DAVIDSON FINL SER  3.35%   08 Jun 2025   550,000       595,755 
   HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU  1.87%   15 Oct 2024   760,000       771,998 
   HASBRO INC  3.55%   19 Nov 2026   1,155,000       1,289,102 
   HCA INC  5.875%   01 May 2023   930,000       1,021,838 
   HP ENTERPRISE CO  4.65%   01 Oct 2024   1,260,000       1,430,226 
   HP ENTERPRISE CO  1.45%   01 Apr 2024   330,000       339,081 
   HP INC  3%   17 Jun 2027   955,000       1,053,754 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   12 Sep 2026   2,085,000       2,119,419 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   18 Apr 2026   2,290,000       2,342,124 
   HYATT HOTELS CORP  5.375%   23 Apr 2025   220,000       248,626 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  1.94%   15 Feb 2024   2,265,000       2,306,597 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   20 Jun 2022   1,145,000       1,181,079 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   10 Feb 2027   1,040,000       1,128,999 
*  ING GROEP NV  4.1%   02 Oct 2023   2,055,000       2,257,667 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.65%   06 Jan 2022   1,050,000       1,075,591 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.95%   01 Apr 2022   1,820,000       1,880,638 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Apr 2023   1,575,000       1,632,193 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Apr 2026   3,240,000       3,421,850 
   JUNIPER NETWORKS INC  1.2%   10 Dec 2025   695,000       703,270 
   KEY BANK NA  3.18%   15 Oct 2027   875,000       907,234 
   KEY BANK NA  3.3%   01 Feb 2022   350,000       361,197 
   KEYCORP  2.25%   06 Apr 2027   625,000       666,775 
   L3HARRIS TECH INC  3.85%   15 Jun 2023   1,440,000       1,555,413 
   LADDER CAP FIN LLLP/CORP  4.25%   01 Feb 2027   795,000       781,088 
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   1,340,000       1,415,922 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023   1,125,000       1,229,375 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   09 Jul 2025   1,100,000       1,212,734 
   MACQUARIE BANK LTD  2.3%   22 Jan 2025   1,150,000       1,221,239 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  4.15%   01 Dec 2023   1,400,000       1,512,543 
   MARVELL TECHNOLOGY GROUP  4.2%   22 Jun 2023   865,000       936,067 
   MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINA  3.85%   25 May 2033   552,589       566,625 
   MCDONALD S CORP  3.5%   01 Jul 2027   1,890,000       2,168,082 
   MICROCHIP TECHNOLOGY INC  3.922%   01 Jun 2021   325,000       329,615 
   MICROCHIP TECHNOLOGY INC  2.67%   01 Sep 2023   1,120,000       1,171,368 
   MICROCHIP TECHNOLOGY INC  0.972%   15 Feb 2024   1,340,000       1,343,280 
   MILL CITY MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2057   122,349       123,597 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.801%   18 Jul 2024   3,200,000       3,430,204 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  1%   15 Sep 2024   3,455,000       3,475,601 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.601%   11 Sep 2022   2,010,000       2,085,947 
   MONDELEZ INTERNATIONAL  2.125%   13 Apr 2023   1,645,000       1,708,575 
   MORGAN STANLEY  1%   10 Nov 2023   3,450,000       3,457,986 
   MPLX LP  3.375%   15 Mar 2023   3,075,000       3,256,714 
   MUFG UNION BANK NA  2.1%   09 Dec 2022   3,295,000       3,399,488 
   NATIONAL AUSTRALIA BK/NY  3.7%   04 Nov 2021   2,625,000       2,699,839 
   NATIONAL AUSTRALIA BK/NY  1.875%   13 Dec 2022   3,290,000       3,394,640 
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   2,145,000       2,330,870 
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 May 2028   605,000       656,650 
   NATWEST MARKETS PLC  3.625%   29 Sep 2022   2,865,000       3,020,458 
   NAVIENT CORP  5%   15 Mar 2027   360,000       363,150 
   NAVIENT CORP  7.25%   25 Jan 2022   2,080,000       2,173,600 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.31%   15 Jan 2069   950,000       959,661 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.17%   16 Sep 2069   332,724       335,229 
   NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE  3.21%   15 Feb 2024   715,000       737,503 
   NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022   135,000       140,649 
   NIKE INC  2.75%   27 Mar 2027   1,820,000       2,013,877 
   NISSAN AUTO LEASE TRUST  1.84%   17 Jan 2023   1,105,000       1,121,700 
   NISSAN MOTOR CO  3.522%   17 Sep 2025   1,640,000       1,755,985 
   NOKIA OYJ  3.375%   12 Jun 2022   90,000       93,010 
   NORTHRIVER MIDSTREAM FIN  5.625%   15 Feb 2026   1,720,000       1,776,416 
   OAKTREE SPECIALTY LEND  3.5%   25 Feb 2025   410,000       424,550 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.875%   01 Sep 2025   2,195,000       2,337,675 
   OFFICE PPTY INCOME TRST  4.5%   01 Feb 2025   1,900,000       2,013,082 
   ONEOK INC  2.2%   15 Sep 2025   2,340,000       2,418,111 
   ORACLE CORP  2.8%   01 Apr 2027   1,670,000       1,841,806 
   ORIX CORP  3.25%   04 Dec 2024   425,000       464,599 
   OWL ROCK CAPITAL CORP  4.25%   15 Jan 2026   735,000       774,196 
   OWL ROCK CAPITAL CORP  3.4%   15 Jul 2026   1,515,000       1,536,693 
   OWL ROCK TECHNOLOGY FINA  3.75%   17 Jun 2026   840,000       844,559 
   PACCAR FINANCIAL CORP  2%   26 Sep 2022   1,535,000       1,580,431 
   PACCAR FINANCIAL CORP  1.9%   07 Feb 2023   1,355,000       1,399,297 

 

260

 

 

   PACCAR FINANCIAL CORP  1.8%   06 Feb 2025   225,000        235,732
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1%   15 Nov 2021   2,600,000        2,601,424
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.125%   01 Aug 2023   1,215,000        1,320,616
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.45%   29 Jan 2026   265,000        306,747
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4%   15 Jul 2025   825,000        935,562
   PHILLIPS 66  1%   26 Feb 2021   1,640,000        1,640,189
   PLANET FITNESS MASTER ISSUER L  4.666%   05 Sep 2048   1,422,263        1,417,541
   PNC BANK NA  1%   09 Dec 2022   3,285,000        3,335,468
   PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUS  1.31%   16 Nov 2026   1,510,000        1,510,173
   PSEG POWER LLC  3.85%   01 Jun 2023   955,000        1,027,477
   PVH CORP  4.625%   10 Jul 2025   500,000        563,371
   RADIAN GROUP INC  4.875%   15 Mar 2027   1,770,000        1,943,814
   RAYTHEON TECH CORP  3.2%   15 Mar 2024   2,555,000        2,759,624
   RELIANCE STAND LIFE II  2.15%   21 Jan 2023   1,575,000        1,614,621
   ROYAL BANK OF CANADA  1.95%   17 Jan 2023   3,290,000        3,397,586
   RYDER SYSTEM INC  3.75%   09 Jun 2023   440,000        473,580
   RYDER SYSTEM INC  3.875%   01 Dec 2023   550,000        600,368
   RYDER SYSTEM INC  4.625%   01 Jun 2025   1,100,000        1,274,599
   S JETS LIMITED  3.967%   15 Aug 2042   604,380        586,457
   SANTANDER CONSUMER AUTO RECEIV  3.71%   17 Feb 2026   495,000        530,477
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  2.9%   15 Oct 2024   1,570,000        1,607,126
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  0.96%   15 Nov 2024   330,000        332,031
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  1.12%   15 Jan 2026   1,355,000        1,365,086
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  1.01%   15 Jan 2026   365,000        366,252
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  3.81%   16 Dec 2024   439,188        444,035
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  2.16%   15 Nov 2022   855,644        857,019
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.45%   02 Jun 2025   1,300,000        1,419,736
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  2.875%   05 Aug 2021   465,000        471,513
   SANTANDER UK PLC  2.1%   13 Jan 2023   2,340,000        2,417,884
   SAUDI ARABIAN OIL CO  1.25%   24 Nov 2023   420,000        425,404
   SCF EQUIPMENT TRUST LLC  3.63%   20 Oct 2024   277,337        278,191
   SEAGATE HDD CAYMAN  4.875%   01 Mar 2024   415,000        450,773
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.375%   06 Apr 2025   1,610,000        1,726,725
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.5%   01 Sep 2025   955,000        1,060,539
   SK TELECOM CO LTD  3.75%   16 Apr 2023   440,000        469,716
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.95%   25 Feb 2042   87,898        89,737
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.36%   27 Dec 2032   41,999        42,537
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.74%   25 Oct 2032   86,066        87,824
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.72%   26 Nov 2040   170,390        173,344
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  1%   25 Jan 2039   24,067        24,176
   SOCIETE GENERALE  2.625%   22 Jan 2025   1,350,000        1,429,771
   SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU  3.14%   25 Feb 2027   63,926        64,155
   SOUTHWEST AIRLINES CO  5.25%   04 May 2025   835,000        967,064
   SOUTHWEST AIRLINES CO  5.125%   15 Jun 2027   405,000        481,794
   STANDARD CHARTERED PLC  1%   30 Jan 2026   2,250,000        2,383,331
   STARBUCKS CORP  2%   12 Mar 2027   2,315,000        2,456,586
   STARWOOD PROPERTY TRUST  5.5%   01 Nov 2023   1,485,000        1,551,825
*  STATE STREET CORP  1%   15 May 2023   575,000        592,974
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.784%   12 Jul 2022   405,000        419,875
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   1,265,000        1,350,574
   SYNCHRONY FINANCIAL  4.375%   19 Mar 2024   310,000        341,300
   SYNCHRONY FINANCIAL  2.85%   25 Jul 2022   420,000        433,713
   SYSCO CORPORATION  5.65%   01 Apr 2025   1,625,000        1,932,127
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  4%   26 Nov 2021   1,040,000        1,070,070
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.133%   25 Mar 2025   1,665,000        1,893,167
   TJX COS INC  3.75%   15 Apr 2027   1,330,000        1,538,086
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.218%   12 Jul 2021   1,600,000        1,613,554
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Nov 2060   111,500        111,829
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  1.35%   25 May 2033   1,085,000        1,117,211
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.92%   16 Jan 2024   2,960,000        3,019,025
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1.8%   07 Oct 2021   1,340,000        1,354,810
   TRUIST FINANCIAL CORP  3.05%   20 Jun 2022   2,895,000        3,004,727
   TRUIST FINANCIAL CORP  2.5%   01 Aug 2024   465,000        495,266
   TRUIST FINANCIAL CORP  1.125%   03 Aug 2027   2,015,000        2,028,200
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  3.184%   10 Mar 2046   2,040,000        2,131,253
   UNICREDIT SPA  3.75%   12 Apr 2022   820,000        849,778
   UNICREDIT SPA  1%   22 Sep 2026   1,425,000        1,454,433
   UNUM GROUP  4.5%   15 Mar 2025   1,735,000        1,965,143
   US BANCORP  2.4%   30 Jul 2024   3,220,000        3,432,497
   US BANK NA CINCINNATI  2.65%   23 May 2022   435,000        448,692
   US BANK NA CINCINNATI  1.95%   09 Jan 2023   3,295,000        3,399,177
   US DOLLAR      289        289
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   3,130,000        3,325,503
   US TREASURY N/B  1.5%   15 Aug 2022   28,570,000        29,206,129
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   7,210,000        7,560,643
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Dec 2022   13,155,000        13,539,373
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Jun 2022   16,760,000        16,762,619
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Aug 2022   20,790,000        20,791,624
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Sep 2025   35,045,000        34,912,212
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Sep 2022   24,305,000        24,305,949
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Oct 2025   42,200,000        42,018,672
   USAA AUTO OWNER TRUST  2.16%   17 Jul 2023   1,085,730        1,095,293
   VALERO ENERGY CORP  2.15%   15 Sep 2027   1,050,000        1,072,852
   VMWARE INC  4.65%   15 May 2027   1,335,000        1,562,160
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  2.85%   26 Sep 2024   2,920,000        3,118,540
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  1.25%   24 Nov 2025   2,250,000        2,272,305
   VULCAN MATERIALS CO  1%   01 Mar 2021   2,855,000        2,856,209
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.2%   13 Jan 2028   3,310,000        3,542,913
   WASTE MANAGEMENT INC  0.75%   15 Nov 2025   3,460,000        3,471,927
   WELLS FARGO + COMPANY  2.5%   04 Mar 2021   1,845,000        1,851,239
   WELLS FARGO BANK NA  3.625%   22 Oct 2021   1,045,000        1,069,808
   WESTERN UNION CO/THE  4.25%   09 Jun 2023   1,240,000        1,345,016
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  2.62%   15 Jul 2024   2,425,000        2,455,298
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  3.26%   17 Oct 2022   1,080,000        1,086,392
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  2.01%   15 Jul 2025   475,000        484,742
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  2.41%   15 Oct 2024   850,000        862,205
   WHEELS SPV LLC  2.3%   22 May 2028   582,554        588,110
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  2.87%   17 Jul 2023   1,067,836        1,082,958
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.96%   16 Dec 2024   3,605,000        3,677,239
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.1%   15 Apr 2025   10,020,000        10,157,518
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.95%   15 Feb 2023   191,438        192,728
   WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST  0.55%   15 Jul 2025   685,000        687,117
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.375%   30 Nov 2021   1,365,000        1,391,701
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  1%   19 Mar 2021   842,000        842,000
                    
      Sub-Total: Fund 5749 13 of 15         Total  $ 697,849,904

 

261

 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value 
             (n/a)     
         Shares/         
         Par Value         
  ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   2,256,000      $2,417,971 
   ABU DHABI GOVT INT L  0.75%   02 Sep 2023   1,363,000        1,366,408 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.93%   17 Oct 2022   898,398        900,727 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.84%   17 Jun 2024   1,877,000        1,905,126 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.99%   15 Mar 2022   52,140        52,173 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.92%   15 Jan 2025   619,000        626,002 
   AMEREN CORP  3.5%   15 Jan 2031   782,000        902,236 
   AMEREN CORP  2.5%   15 Sep 2024   970,000        1,033,863 
   AMERICAN ELECTRIC POWER  0.75%   01 Nov 2023   748,000        749,678 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  1%   15 Apr 2024   2,525,000        2,528,092 
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  0.66%   18 Dec 2024   1,908,000        1,917,892 
   AON CORP  2.8%   15 May 2030   1,222,000        1,333,168 
   APPLE INC  2.05%   11 Sep 2026   5,045,000        5,394,710 
   AT+T INC  2.3%   01 Jun 2027   2,482,000        2,647,147 
   AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033   229,000        234,757 
   BANK 2019 BN21 A5  2.851%   17 Oct 2052   833,000        922,176 
   BANK 2020 BN27 A5  2.144%   15 Apr 2063   450,000        472,438 
   BANK 2020 BN28 A4  1.844%   15 Mar 2063   1,308,000        1,338,217 
   BANK 2020 BN30 A4  1.925%   15 Dec 2053   1,819,000        1,872,487 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   29 Apr 2031   3,447,000        3,694,351 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   3,403,000        3,581,692 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2024   2,169,000        2,351,633 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2027   1,358,000        1,533,330 
   BANK OF AMERICA CREDIT CARD TR  0.34%   15 May 2026   886,000        887,084 
   BAT CAPITAL CORP  3.215%   06 Sep 2026   2,284,000        2,515,536 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.732%   15 Feb 2053   125,000        137,389 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.289%   15 Mar 2053   884,000        941,214 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1.85%   15 Sep 2053   1,429,000        1,466,393 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.034%   15 Oct 2053   1,014,000        1,055,525 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1.977%   17 Dec 2053   2,357,000        2,435,900 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1.973%   15 Jan 2054   1,333,000        1,377,835 
   BMW FLOORPLAN MASTER OWNER TRU  1%   15 May 2023   831,000        831,651 
   BMW VEHICLE OWNER TRUST  0.62%   26 Apr 2027   1,883,000        1,892,486 
   BOEING CO  5.15%   01 May 2030   288,000        348,552 
   BOEING CO  3.625%   01 Feb 2031   1,200,000        1,313,257 
   BOEING CO  4.875%   01 May 2025   2,969,000        3,384,386 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  0.537%   13 Nov 2023   1,275,000        1,277,309 
   BRIXMOR OPERATING PART  4.05%   01 Jul 2030   703,000        806,885 
   BROADCOM INC  4.15%   15 Nov 2030   2,475,000        2,865,461 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.65%   11 May 2027   623,000        714,247 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.9%   29 Jan 2024   3,177,000        3,480,012 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  1.72%   15 Aug 2024   940,000        962,815 
   CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVA  1.92%   15 May 2024   644,000        655,577 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  0.77%   16 Mar 2026   1,803,000        1,818,086 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.89%   16 Dec 2024   1,116,000        1,144,864 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.03%   16 Jun 2025   748,000        755,603 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  0.8%   13 Nov 2025   2,465,000        2,484,691 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,925,000        2,235,787 
   CIGNA CORP  3.4%   17 Sep 2021   1,366,000        1,395,366 
   CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   600,000        648,642 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.778%   10 Sep 2058   90,000        101,159 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.154%   15 Nov 2049   342,000        381,047 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  1%   10 Dec 2049   516,000        591,137 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.102%   15 Dec 2072   1,301,000        1,468,486 
   CITIGROUP INC  1%   03 Jun 2031   1,312,000        1,398,409 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   549,000        648,994 
   CITIGROUP INC  1%   10 Jan 2028   449,000        514,589 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   2,084,000        2,164,823 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jan 2023   1,375,000        1,413,896 
   CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   1,013,000        1,179,339 
   CNH INDUSTRIAL CAP LLC  1.875%   15 Jan 2026   1,833,000        1,919,603 
   COMCAST CORP  1.5%   15 Feb 2031   1,711,000        1,699,424 
   COMCAST CORP  1.95%   15 Jan 2031   1,926,000        1,977,887 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.774%   10 Oct 2048   521,000        579,929 
   CONSOLIDATED EDISON INC  0.65%   01 Dec 2023   1,546,000        1,549,077 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   498,000        555,047 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.502%   15 Nov 2049   293,000        325,933 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.329%   15 Jun 2052   978,000        1,104,510 
   DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026   773,000        943,018 
   DEUTSCHE BANK NY  1%   24 Nov 2026   781,000        799,305 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  2.875%   01 Dec 2024   702,000        737,907 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2029   257,000        274,557 
   DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T  3.04%   15 Jul 2024   978,000        1,006,934 
   DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T  1%   15 Dec 2023   1,245,000        1,246,242 
   DOMINION ENERGY INC  2.45%   15 Jan 2023   749,000        779,283 
   DTE ENERGY CO  2.529%   01 Oct 2024   990,000        1,054,821 
   DTE ENERGY CO  1.05%   01 Jun 2025   2,019,000        2,041,668 
   EDISON INTERNATIONAL  5.75%   15 Jun 2027   2,900,000        3,470,377 
   EMERA US FINANCE LP  2.7%   15 Jun 2021   330,000        332,568 
   ENERGY TRANSFER LP  4.75%   15 Jan 2026   674,000        762,626 
   EQUINOR ASA  2.875%   06 Apr 2025   955,000        1,043,056 
   EQUINOR ASA  1.75%   22 Jan 2026   2,539,000        2,667,170 
   FANNIE MAE  2.25%   12 Apr 2022   1,628,000        1,673,470 
   FANNIE MAE  1.625%   07 Jan 2025   1,600,000        1,686,029 
   FANNIE MAE  2.625%   06 Sep 2024   930,000        1,011,489 
   FED HM LN PC POOL A93390  4%   01 Aug 2040   76,328        83,230 
   FED HM LN PC POOL A96244  4%   01 Jan 2041   224,043        246,604 
   FED HM LN PC POOL C09042  3.5%   01 May 2043   665,635        721,199 
   FED HM LN PC POOL G06814  4%   01 Jan 2041   241,177        263,764 
   FED HM LN PC POOL G08588  4%   01 May 2044   9,549        10,393 
   FED HM LN PC POOL G60855  4.5%   01 Dec 2045   87,677        98,218 
   FED HM LN PC POOL G60909  4%   01 Apr 2047   521,105        569,401 
   FED HM LN PC POOL G61080  4.5%   01 Mar 2047   96,618        107,722 
   FED HM LN PC POOL G61158  4%   01 Sep 2047   295,228        322,590 
   FED HM LN PC POOL G61281  3.5%   01 Jan 2048   2,544,538        2,728,102 
   FED HM LN PC POOL G61606  4.5%   01 Sep 2048   35,990        39,154 
   FED HM LN PC POOL G62009  3.5%   01 Aug 2046   978,254        1,060,070 
   FED HM LN PC POOL G67710  3.5%   01 Mar 2048   112,649        121,205 
   FED HM LN PC POOL Q13637  3%   01 Nov 2042   154,248        163,695 
   FED HM LN PC POOL Q38896  4%   01 Feb 2046   494,680        543,908 
   FED HM LN PC POOL Q47597  4%   01 Apr 2047   690,573        756,739 
   FED HM LN PC POOL Q49464  4%   01 Jul 2047   743,951        814,022 
   FED HM LN PC POOL QA4675  3%   01 Nov 2049   605,160        646,679 
   FED HM LN PC POOL QA5505  5%   01 Dec 2049   0        0 
   FED HM LN PC POOL QA6370  3%   01 Jan 2050   939,994        1,001,356 
   FED HM LN PC POOL QA6505  3%   01 Jan 2050   742,859        793,107 
   FED HM LN PC POOL QA6518  3%   01 Jan 2050   620,925        667,237 
   FED HM LN PC POOL QA7075  3%   01 Feb 2050   4,139,665        4,418,938 
   FED HM LN PC POOL QN1106  3%   01 Dec 2034   156,441        167,568 
   FED HM LN PC POOL SD0185  3%   01 Dec 2049   787,406        841,603 
   FED HM LN PC POOL SD0268  4%   01 Mar 2046   711,672        778,348 

 

262

 

 

  FED HM LN PC POOL SD7501  4%   01 Jul 2049   4,032,216       4,417,335 
   FED HM LN PC POOL SD7518  3%   01 Jun 2050   3,722,019        3,991,382 
   FED HM LN PC POOL SD7526  2.5%   01 Oct 2050   8,611,731        9,183,021 
   FED HM LN PC POOL T61844  3%   01 Jan 2045   63,635        65,870 
   FED HM LN PC POOL V82155  4%   01 Dec 2045   206,565        225,588 
   FED HM LN PC POOL V84001  3.5%   01 Mar 2048   384,809        412,684 
   FED HM LN PC POOL ZA4619  4%   01 Dec 2045   69,843        76,258 
   FED HM LN PC POOL ZA4816  4%   01 Feb 2047   435,803        476,082 
   FED HM LN PC POOL ZA4918  4%   01 May 2047   1,139,668        1,234,631 
   FED HM LN PC POOL ZA5289  3.5%   01 Mar 2048   1,737,758        1,863,210 
   FED HM LN PC POOL ZA5924  4.5%   01 Nov 2048   639,715        694,247 
   FED HM LN PC POOL ZL3712  3.5%   01 Aug 2042   344,665        371,107 
   FED HM LN PC POOL ZL9628  4%   01 Dec 2044   806,939        885,291 
   FED HM LN PC POOL ZM3228  4%   01 May 2047   41,983        45,702 
   FED HM LN PC POOL ZM4518  3.5%   01 Oct 2047   286,803        308,832 
   FED HM LN PC POOL ZM5325  4%   01 Jan 2048   42,307        45,886 
   FED HM LN PC POOL ZS4531  4%   01 Sep 2043   212,753        231,518 
   FED HM LN PC POOL ZS9927  4.5%   01 Dec 2045   138,362        154,959 
   FED HM LN PC POOL ZT0240  3.5%   01 Jan 2048   1,119,940        1,200,457 
   FED HM LN PC POOL ZT0389  4%   01 Jun 2048   134,979        147,387 
   FED HM LN PC POOL ZT0511  3%   01 Aug 2048   1,325,478        1,416,182 
   FED HM LN PC POOL ZT0522  4.5%   01 Sep 2048   56,491        61,442 
   FED HM LN PC POOL ZT0538  3.5%   01 Mar 2048   2,653,452        2,854,250 
   FED HM LN PC POOL ZT1858  4.5%   01 Apr 2049   414,274        455,096 
   FED HM LN PC POOL ZT2077  3.5%   01 Aug 2046   1,308,374        1,417,478 
   FEDERAL REALTY INVESTMEN  3.5%   01 Jun 2030   1,499,000        1,659,773 
   FEDERAL REALTY INVESTMEN  1.25%   15 Feb 2026   2,199,000        2,239,364 
   FEDERAL REALTY INVS TRST  3.95%   15 Jan 2024   764,000        831,116 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.194%   25 Jul 2027   762,000        871,602 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.244%   25 Aug 2027   340,000        390,079 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2027   100,000        115,397 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.9%   25 Apr 2028   1,470,000        1,757,133 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jul 2028   219,000        263,138 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Oct 2028   217,000        262,040 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.505%   25 Mar 2029   663,000        782,365 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  2.785%   25 Jun 2029   913,000        1,031,627 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1.639%   25 Jan 2030   568,000        591,679 
   FNMA POOL AB2345  4.5%   01 Feb 2041   672,995        752,165 
   FNMA POOL AB4530  4%   01 Feb 2042   82,208        90,619 
   FNMA POOL AB8897  3%   01 Apr 2043   99,987        106,367 
   FNMA POOL AC1578  4%   01 Aug 2039   61,354        67,523 
   FNMA POOL AC3652  4%   01 Oct 2039   81,703        89,639 
   FNMA POOL AD8036  4.5%   01 Aug 2040   167,684        187,428 
   FNMA POOL AH0945  4%   01 Dec 2040   42,708        46,558 
   FNMA POOL AH1016  4%   01 Dec 2040   57,934        63,848 
   FNMA POOL AH4882  4.5%   01 Feb 2041   80,986        90,620 
   FNMA POOL AH9342  4%   01 Apr 2041   101,745        111,144 
   FNMA POOL AI2116  4%   01 May 2041   44,757        48,946 
   FNMA POOL AK1799  4%   01 Jan 2042   103,777        113,150 
   FNMA POOL AL2465  1%   01 Oct 2027   533,088        559,823 
   FNMA POOL AL3433  1%   01 Oct 2041   165,709        180,932 
   FNMA POOL AL8168  1%   01 Nov 2042   118,259        129,537 
   FNMA POOL AL9244  1%   01 Aug 2043   976,699        1,038,546 
   FNMA POOL AL9405  1%   01 Jun 2044   1,146,075        1,232,236 
   FNMA POOL AP0987  3.5%   01 Jul 2042   244,579        265,996 
   FNMA POOL AR8293  3%   01 May 2043   126,394        134,818 
   FNMA POOL AS0225  4%   01 Aug 2043   98,969        108,932 
   FNMA POOL AS2502  4%   01 May 2044   115,365        127,362 
   FNMA POOL AS9676  4%   01 May 2047   439,844        476,509 
   FNMA POOL AS9980  4%   01 Jun 2044   532,132        585,791 
   FNMA POOL AT2014  3%   01 Apr 2043   142,110        151,447 
   FNMA POOL AT2016  3%   01 Apr 2043   1,057,367        1,130,391 
   FNMA POOL AT2032  3.5%   01 Apr 2043   167,817        183,218 
   FNMA POOL AT7623  3%   01 Jun 2043   270,443        287,697 
   FNMA POOL AT9193  3%   01 Jul 2043   125,904        134,093 
   FNMA POOL AU8537  4%   01 Oct 2043   27,273        30,141 
   FNMA POOL AV4545  4%   01 Feb 2044   251,782        277,439 
   FNMA POOL AW8155  3%   01 Jan 2027   708,402        745,482 
   FNMA POOL AW8165  4%   01 Jan 2042   449,640        493,124 
   FNMA POOL BD7043  4%   01 Mar 2047   75,360        82,043 
   FNMA POOL BE2678  4%   01 May 2047   229,892        251,507 
   FNMA POOL BE3667  3.5%   01 Jun 2047   135,732        146,346 
   FNMA POOL BF0451  3.5%   01 Jun 2041   3,912,429        4,240,375 
   FNMA POOL BK0436  3%   01 Dec 2049   251,674        270,220 
   FNMA POOL BM1277  1%   01 May 2047   63,450        69,077 
   FNMA POOL BM1761  1%   01 Aug 2044   417,901        460,235 
   FNMA POOL BM4120  1%   01 Jan 2048   53,374        58,529 
   FNMA POOL BM4142  1%   01 Sep 2046   357,471        391,583 
   FNMA POOL BM4480  1%   01 May 2043   117,453        127,706 
   FNMA POOL BM4748  1%   01 Mar 2046   433,903        469,886 
   FNMA POOL BM4830  1%   01 Feb 2047   810,670        871,324 
   FNMA POOL BM4896  1%   01 Feb 2047   16,375        17,410 
   FNMA POOL BM6152  1%   01 Jun 2044   1,108,783        1,210,798 
   FNMA POOL BN5321  4.5%   01 Mar 2049   1,141,924        1,267,622 
   FNMA POOL BO5032  3%   01 Dec 2049   44,916        48,057 
   FNMA POOL BP5474  2.5%   01 Jun 2050   956,464        1,012,847 
   FNMA POOL BP5482  2.5%   01 Jun 2050   1,638,834        1,733,452 
   FNMA POOL BP5502  2.5%   01 Jun 2050   405,496        430,051 
   FNMA POOL BP8762  2.5%   01 Jul 2050   888,273        940,634 
   FNMA POOL BP9537  2.5%   01 Jul 2050   2,494,566        2,641,625 
   FNMA POOL BQ0212  2.5%   01 Aug 2050   1,059,877        1,122,357 
   FNMA POOL BQ6361  2.5%   01 Nov 2050   690,170        730,822 
   FNMA POOL CA0522  3%   01 Oct 2047   474,195        489,085 
   FNMA POOL CA1255  4%   01 Feb 2048   232,934        252,807 
   FNMA POOL CA1988  4.5%   01 Jul 2048   1,022,158        1,110,714 
   FNMA POOL CA2169  4.5%   01 Aug 2048   532,408        579,222 
   FNMA POOL CA2200  4.5%   01 Aug 2048   2,613,820        2,872,303 
   FNMA POOL CA3467  3.5%   01 May 2049   4,161,478        4,518,264 
   FNMA POOL CA4186  4.5%   01 Sep 2049   242,516        263,168 
   FNMA POOL CA4657  3.5%   01 Oct 2048   1,558,717        1,677,508 
   FNMA POOL CA4666  4%   01 Oct 2048   503,412        549,917 
   FNMA POOL CA4860  3%   01 Dec 2049   2,540,694        2,696,788 
   FNMA POOL CA4881  2.5%   01 Dec 2034   4,791,200        5,048,407 
   FNMA POOL CA6847  2.5%   01 Aug 2035   2,342,019        2,467,107 
   FNMA POOL CA6937  3%   01 Sep 2050   2,364,811        2,519,952 
   FNMA POOL CA7009  2.5%   01 Sep 2050   2,333,777        2,469,617 
   FNMA POOL CA7087  4.5%   01 Sep 2050   881,306        960,593 
   FNMA POOL CA7144  2.5%   01 Sep 2035   2,398,217        2,530,360 
   FNMA POOL FM1528  1%   01 Feb 2047   295,195        314,443 
   FNMA POOL FM2743  1%   01 Feb 2034   1,446,194        1,519,637 
   FNMA POOL FM2801  1%   01 Mar 2050   1,701,983        1,808,726 
   FNMA POOL FM3022  1%   01 Sep 2032   949,551        1,007,432 
   FNMA POOL FM3098  1%   01 Aug 2030   754,608        800,435 
   FNMA POOL FM3524  1%   01 Apr 2032   3,301,562        3,485,228 

 

263

 

 

  FNMA POOL MA0293  4.5%   01 Jan 2030   12,205       13,339 
   FNMA POOL MA0583  4%   01 Dec 2040   128,219        140,126 
   FNMA POOL MA0614  4%   01 Jan 2041   17,757        19,466 
   FNMA POOL MA1188  3%   01 Sep 2042   2,726,836        2,820,639 
   FNMA POOL MA1214  3%   01 Oct 2042   58,252        60,292 
   FNMA POOL MA1283  3.5%   01 Dec 2042   115,249        125,856 
   FNMA POOL MA1505  3%   01 Jul 2043   251,366        270,416 
   FNMA POOL MA2248  3%   01 Apr 2045   7,592        7,856 
   FNMA POOL MA2458  4%   01 Nov 2045   379,797        413,228 
   FNMA TBA 15 YR 2  2%   16 Jan 2036   4,925,000        5,148,934 
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051   23,990,000        24,920,550 
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2051   9,315,000        9,819,320 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   13,650,000        14,301,574 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2051   4,610,000        4,872,914 
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   14 Jan 2051   4,080,000        4,357,313 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2051   350,000        379,313 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  1.03%   15 Oct 2022   916,511        919,051 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  1.04%   15 Aug 2024   1,932,000        1,955,543 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  1.35%   15 Jul 2025   1,240,000        1,273,870 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  2.01%   15 Mar 2022   78,061        78,150 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  0.79%   15 Nov 2025   1,505,000        1,524,264 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  0.51%   15 Aug 2026   2,231,000        2,242,660 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  1.06%   15 Sep 2027   1,816,000        1,842,265 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Oct 2053   1,005,481        1,056,850 
   GE CAPITAL FUNDING LLC  4.4%   15 May 2030   2,145,000        2,528,587 
   GENERAL MOTORS  0.68%   15 Aug 2025   1,484,000        1,492,777 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4%   15 Jan 2025   979,000        1,077,588 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.15%   30 Jun 2022   303,000        313,704 
   GILEAD SCIENCES INC  0.75%   29 Sep 2023   835,000        837,538 
   GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN  0.8%   20 Jul 2023   1,840,000        1,853,907 
   GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN  1.01%   22 Jul 2024   548,000        555,353 
   GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI  1.49%   16 Dec 2024   1,779,000        1,811,572 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  2.32%   18 Jul 2022   340,280        341,813 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  0.45%   16 Apr 2025   1,417,000        1,422,692 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  1.84%   16 Sep 2024   4,693,000        4,794,654 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  0.5%   17 Feb 2026   1,954,000        1,962,444 
   GNMA II POOL 784114  3.5%   20 Feb 2046   4,639,874        5,012,672 
   GNMA II POOL 785021  4%   20 May 2047   243,675        263,401 
   GNMA II POOL MA2893  4%   20 Jun 2045   191,353        210,834 
   GNMA II POOL MA3035  4%   20 Aug 2045   2,836,617        3,108,198 
   GNMA II POOL MA3245  4%   20 Nov 2045   127,822        140,333 
   GNMA II POOL MA3377  4%   20 Jan 2046   154,555        169,205 
   GNMA II POOL MA3455  4%   20 Feb 2046   730,963        801,617 
   GNMA II POOL MA3521  3.5%   20 Mar 2046   201,013        217,015 
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   2,091,161        2,263,987 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   430,218        463,715 
   GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047   590,546        634,748 
   GNMA II POOL MA4262  3.5%   20 Feb 2047   1,091,592        1,172,798 
   GNMA II POOL MA4321  3.5%   20 Mar 2047   1,270,400        1,363,672 
   GNMA II POOL MA4382  3.5%   20 Apr 2047   212,907        228,400 
   GNMA II POOL MA4451  3.5%   20 May 2047   1,158,085        1,241,678 
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   455,287        491,364 
   GNMA II POOL MA4587  4%   20 Jul 2047   1,591,645        1,714,171 
   GNMA II POOL MA4652  3.5%   20 Aug 2047   195,422        209,427 
   GNMA II POOL MA4720  4%   20 Sep 2047   1,260,018        1,358,223 
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047   1,086,291        1,163,470 
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047   538,527        576,123 
   GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047   1,101,946        1,188,612 
   GNMA II POOL MA5136  3.5%   20 Apr 2048   1,762,849        1,885,791 
   GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2051   8,050,000        8,521,680 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2051   6,075,000        6,352,646 
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2051   130,000        137,780 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2051   50,000        53,309 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2022   1,645,000        1,678,385 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   83,172,145        83,172,145 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   429,000        465,249 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   10 Nov 2049   100,000        111,723 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.91%   13 Feb 2053   713,000        793,659 
   HALLIBURTON CO  3.25%   15 Nov 2021   2,446,000        2,487,936 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  2.05%   22 Nov 2021   43,344        43,397 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  0.74%   15 Nov 2022   1,740,655        1,744,605 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  0.82%   15 Jul 2024   2,348,000        2,370,907 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  1.09%   15 Oct 2026   779,000        794,793 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  0.46%   19 Apr 2027   2,517,000        2,525,398 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   11 Mar 2025   2,398,000        2,618,197 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   18 Apr 2026   3,039,000        3,108,172 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  1.41%   15 Nov 2024   2,249,000        2,297,077 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  1.72%   15 Jun 2026   1,726,000        1,787,635 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  1.8%   15 Oct 2025   1,067,000        1,093,954 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  1.15%   10 Nov 2022   569,000        569,614 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  4.75%   15 May 2025   809,000        892,732 
   ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  5%   12 Nov 2024   687,000        775,362 
   ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  6.875%   21 Jun 2023   367,000        416,479 
   ITC HOLDINGS CORP  2.7%   15 Nov 2022   722,000        751,322 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Jun 2028   4,181,000        4,438,037 
   LENNAR CORP  5.875%   15 Nov 2024   4,344,000        5,017,320 
   LOWE S COS INC  1.7%   15 Oct 2030   1,711,000        1,733,546 
   MARATHON PETROLEUM CORP  4.75%   15 Dec 2023   1,088,000        1,204,423 
   MARATHON PETROLEUM CORP  5.125%   15 Dec 2026   1,402,000        1,671,153 
   MARATHON PETROLEUM CORP  4.7%   01 May 2025   3,199,000        3,664,631 
   MICROCHIP TECHNOLOGY INC  0.972%   15 Feb 2024   3,448,000        3,456,440 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  1%   15 Sep 2024   2,861,000        2,878,060 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.249%   15 Feb 2048   905,000        982,034 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.732%   15 May 2048   968,518        1,084,464 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.35%   13 Jul 2029   566,000        570,045 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  4.31%   15 Dec 2051   633,000        756,984 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.005%   15 Jul 2052   303,451        329,736 
   NATWEST MARKETS PLC  2.375%   21 May 2023   1,073,000        1,116,212 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.8%   15 Jan 2023   1,162,000        1,215,695 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.25%   01 Jun 2030   2,101,000        2,202,721 
   NISOURCE INC  1.7%   15 Feb 2031   1,488,000        1,480,554 
   NISOURCE INC  3.6%   01 May 2030   1,292,000        1,495,068 
   NISOURCE INC  0.95%   15 Aug 2025   1,804,000        1,814,896 
   NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER  1.38%   16 Dec 2024   2,235,000        2,276,441 
   NUTRITION + BIOSCIENCES  1.832%   15 Oct 2027   1,548,000        1,595,469 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  4.25%   01 Aug 2023   604,000        648,645 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  3.15%   01 Jan 2026   1,293,000        1,377,566 
   PACIFIC GAS + ELECTRIC  1.75%   16 Jun 2022   986,000        988,783 
   PACIFIC LIFE GF II  1.2%   24 Jun 2025   1,578,000        1,599,579 
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  5.5%   22 Nov 2021   37,000        38,554 
   PHILIP MORRIS INTL INC  0.875%   01 May 2026   2,276,000        2,285,456 
   PHILIP MORRIS INTL INC  1.75%   01 Nov 2030   473,000        478,876 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.65%   15 Oct 2025   2,671,000        2,986,124 
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4.125%   15 Apr 2030   385,000        460,570 

 

264

 

 

  PRICOA GLOBAL FUNDING 1  0.8%   01 Sep 2025   1,646,000       1,648,524 
   PUBLIC SERVICE ENTERPRIS  0.8%   15 Aug 2025   665,000        665,209 
   PULTEGROUP INC  5.5%   01 Mar 2026   2,296,000        2,732,045 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  4%   26 Feb 2024   330,000        356,892 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  3.875%   25 Apr 2027   534,000        594,342 
   REPUBLIC OF PERU  2.392%   23 Jan 2026   792,000        844,676 
   ROYAL BANK OF CANADA  2.25%   01 Nov 2024   3,250,000        3,457,374 
   SAN DIEGO G + E  1.7%   01 Oct 2030   884,000        894,105 
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  0.67%   15 Apr 2024   1,230,000        1,234,040 
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  2.03%   15 Feb 2024   2,171,000        2,200,881 
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.45%   02 Jun 2025   1,362,000        1,487,446 
   SOCIETE GENERALE  2.625%   22 Jan 2025   2,611,000        2,765,283 
   SOUTHERN CAL EDISON  3.7%   01 Aug 2025   602,000        675,357 
   STATE OF QATAR  2.375%   02 Jun 2021   195,000        196,560 
   STATE OF QATAR  3.4%   16 Apr 2025   2,222,000        2,449,755 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.142%   23 Sep 2030   1,303,000        1,308,314 
   SYNGENTA FINANCE NV  4.892%   24 Apr 2025   900,000        965,930 
   TENN VALLEY AUTHORITY  0.75%   15 May 2025   1,717,000        1,738,993 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.68%   15 May 2025   398,000        410,609 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  0.47%   15 Jan 2026   1,841,000        1,849,579 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.36%   15 Aug 2024   2,016,000        2,050,747 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.66%   15 Sep 2025   1,685,000        1,741,091 
   TREASURY BILL  0.01%   28 Jan 2021   100,000        99,932 
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Apr 2025   4,752,000        4,769,263 
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Jun 2025   4,048,000        4,037,722 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Jul 2025   4,200,000        4,187,695 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Oct 2027   5,046,000        5,006,578 
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   6,980,000        6,957,097 
   US TREASURY N/B  2.5%   31 Jan 2024   6,700,000        7,178,422 
   US TREASURY N/B  2.375%   29 Feb 2024   5,035,000        5,382,140 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Jun 2024   1,457,000        1,535,541 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   13,015,000        13,827,929 
   US TREASURY N/B  2%   31 May 2024   3,872,000        4,109,160 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2024   2,768,000        2,919,591 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Aug 2024   1,770,000        1,836,098 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2024   10,272,000        10,756,309 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2024   5,043,000        5,285,497 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   2,429,000        2,547,129 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Mar 2025   1,694,000        1,709,617 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 May 2025   5,408,000        5,397,649 
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Jul 2022   10,818,000        10,819,690 
   US TREASURY N/B  0.5%   31 Aug 2027   7,791,000        7,743,524 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Aug 2025   4,521,000        4,506,342 
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Sep 2027   5,316,000        5,234,806 
   US TREASURY N/B  0.25%   30 Sep 2025   7,933,000        7,902,941 
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Sep 2022   2,766,000        2,766,108 
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Oct 2022   14,386,000        14,388,248 
   US TREASURY N/B  0.25%   31 Oct 2025   12,819,000        12,763,918 
   US TREASURY N/B  0.125%   30 Nov 2022   8,418,000        8,418,987 
   US TREASURY N/B  0.625%   30 Nov 2027   238,000        237,963 
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Nov 2025   13,909,000        13,928,560 
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Dec 2023   7,455,000        7,446,264 
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2024   6,923,000        7,394,629 
   USAA AUTO OWNER TRUST  2.14%   15 Nov 2024   1,401,000        1,438,360 
   VALERO ENERGY CORP  3.4%   15 Sep 2026   1,738,000        1,905,628 
   VALERO ENERGY CORP  2.15%   15 Sep 2027   693,000        708,082 
   VERIZON COMMUNICATIONS  1.75%   20 Jan 2031   1,078,000        1,072,613 
   VERIZON OWNER TRUST  2.93%   20 Sep 2023   1,000,000        1,019,396 
   VERIZON OWNER TRUST  1.85%   22 Jul 2024   3,699,000        3,787,802 
   VERIZON OWNER TRUST  3.23%   20 Apr 2023   3,157,606        3,199,522 
   VIACOMCBS INC  4.2%   19 May 2032   574,000        691,754 
   VISA INC  2.05%   15 Apr 2030   1,492,000        1,595,724 
   VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED  0.98%   20 Nov 2024   2,828,000        2,857,639 
   VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED  1.26%   20 Aug 2026   1,133,000        1,159,838 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  1.25%   24 Nov 2025   3,886,000        3,924,523 
   WEA FINANCE LLC  3.15%   05 Apr 2022   91,000        92,550 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   22 May 2028   2,111,000        2,393,009 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   11 Feb 2026   1,536,000        1,615,167 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   02 Jun 2028   1,408,000        1,498,988 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.695%   15 Nov 2048   557,000        626,852 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.096%   15 Jun 2049   756,000        814,548 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.442%   15 Sep 2061   184,000        220,966 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.76%   15 Mar 2052   134,000        154,774 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.146%   15 Dec 2052   631,000        710,883 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.118%   15 Aug 2053   1,000,000        1,041,449 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.631%   15 Nov 2047   474,000        522,944 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.96%   16 Dec 2024   1,733,000        1,767,727 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  2.59%   15 Jul 2024   1,660,000        1,687,612 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  3.33%   15 Apr 2024   2,110,666        2,155,054 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  0.48%   17 Nov 2025   779,000        781,705 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  0.61%   15 Oct 2026   1,215,000        1,225,274 
   WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST  0.47%   17 Jun 2024   2,377,000        2,380,741 
   WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST  0.55%   15 Jul 2025   914,000        916,824 
                     
      Sub-Total: Fund 5760 14 of 15        Total    $818,465,587 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value  
             (n/a)       
         Shares/           
         Par Value           
   3M COMPANY  2%   14 Feb 2025   471,000     $ 499,289  
   ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   702,000        752,401  
   ABBVIE INC  2.85%   14 May 2023   706,000        742,308  
   ADOBE INC  2.3%   01 Feb 2030   277,000        299,820  
   AIRBUS FINANCE BV  2.7%   17 Apr 2023   355,000        372,661  
   ALABAMA POWER CO  1.45%   15 Sep 2030   248,000        249,495  
   ALEXANDRIA REAL ESTATE E  4.9%   15 Dec 2030   137,000        174,343  
   AMER AIRLINE 16 1 AA PTT  3.575%   15 Jul 2029   202,342        200,457  
   AMEREN ILLINOIS CO  1.55%   15 Nov 2030   150,000        151,128  
   AMERICAN EXPRESS CO  3%   30 Oct 2024   342,000        373,527  
   AMERICAN HONDA FINANCE  1%   10 Sep 2025   200,000        203,053  
   AMERICAN INTL GROUP  3.9%   01 Apr 2026   324,000        369,454  
   AMERICAN INTL GROUP  4.2%   01 Apr 2028   211,000        250,484  
   AMERICAN TOWER CORP  2.75%   15 Jan 2027   239,000        259,296  
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  0.53%   18 Jun 2025   350,000        350,803  
   ANALOG DEVICES INC  3.125%   05 Dec 2023   481,000        517,529  
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   307,000        349,578  
   ANTHEM INC  3.5%   15 Aug 2024   341,000        374,156  

 

265

 

 

   AON PLC  3.875%   15 Dec 2025   216,000        246,253  
   APIDOS CLO  1%   15 Apr 2033   1,000,000        1,001,074  
   APPLE INC  2.9%   12 Sep 2027   267,000        298,618  
   AT+T INC  2.3%   01 Jun 2027   260,000        277,300  
   AT+T INC  2.55%   01 Dec 2033   252,000        258,335  
   AVERY DENNISON CORP  2.65%   30 Apr 2030   100,000        107,258  
   AVIATION CAPITAL GROUP  5.5%   15 Dec 2024   240,000        265,696  
   BANCO SANTANDER SA  3.306%   27 Jun 2029   200,000        225,074  
   BANK  2.851%   17 Oct 2052   1,534,000        1,698,222  
   BANK  2.96%   15 Nov 2062   1,000,000        1,116,100  
   BANK OF AMERICA CORP  4.183%   25 Nov 2027   324,000        375,868  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   960,000        1,025,558  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   22 Oct 2025   469,000        499,968  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2031   873,000        882,028  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   25 Sep 2025   219,000        221,382  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Oct 2026   237,000        240,156  
   BANK OF NOVA SCOTIA  2.2%   03 Feb 2025   118,000        125,381  
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  2.04%   15 Oct 2053   1,500,000        1,559,133  
   BARCLAYS PLC  1%   10 Dec 2024   200,000        201,418  
   BAT INTL FINANCE PLC  1.668%   25 Mar 2026   498,000        509,762  
   BECTON DICKINSON AND CO  2.894%   06 Jun 2022   408,000        421,724  
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1%   15 Feb 2051   440,000        510,839  
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  3.7%   15 Jul 2030   146,000        172,697  
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  1.45%   15 Oct 2030   108,000        109,408  
   BETONY CLO 2, LTD.  1%   30 Apr 2031   1,000,000        994,281  
   BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   328,000        349,623  
   BOEING CO  4.875%   01 May 2025   361,000        411,507  
   BOSTON SCIENTIFIC CORP  2.65%   01 Jun 2030   233,000        249,567  
   BPCE SA  5.7%   22 Oct 2023   655,000        741,354  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.9%   26 Jul 2024   509,000        552,395  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.875%   15 Aug 2025   73,000        83,278  
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  1.125%   13 Nov 2027   150,000        151,499  
   BROADCOM INC  4.15%   15 Nov 2030   307,000        355,433  
   BROOKFIELD ASSET MAN INC  4%   15 Jan 2025   356,000        396,959  
   BX TRUST 2019 OC11  3.202%   09 Dec 2041   1,200,000        1,314,043  
   BXMT LTD  1%   15 Mar 2037   1,250,000        1,250,778  
   CANADIAN IMPERIAL BANK  2.25%   28 Jan 2025   236,000        250,683  
   CANADIAN NATL RESOURCES  2.95%   15 Jan 2023   311,000        325,269  
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.2%   05 Feb 2025   368,000        401,544  
   CARDINAL HEALTH INC  3.079%   15 Jun 2024   230,000        247,499  
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.7%   15 Nov 2024   1,000,000        1,019,524  
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  0.63%   15 Jun 2026   500,000        500,468  
   CARRIER GLOBAL CORP  2.493%   15 Feb 2027   285,000        307,526  
   CATERPILLAR INC  2.6%   09 Apr 2030   180,000        198,423  
   CBOE GLOBAL MARKETS INC  1.625%   15 Dec 2030   188,000        190,125  
   CENOVUS ENERGY INC  3.95%   15 Apr 2022   429,000        442,037  
   CHARLES SCHWAB CORP  0.9%   11 Mar 2026   295,000        298,776  
   CHEVRON PHILLIPS CHEM CO  3.3%   01 May 2023   233,000        246,621  
   CIGNA CORP  3.25%   15 Apr 2025   292,000        320,732  
   CIMAREX ENERGY CO  4.375%   01 Jun 2024   184,000        200,684  
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   335,000        347,992  
   CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   220,000        251,527  
   CITRIX SYSTEMS INC  3.3%   01 Mar 2030   281,000        310,447  
   CLEAR CREEK CLO LTD  1%   20 Oct 2030   1,400,000        1,398,618  
   COCA COLA CO/THE  1.375%   15 Mar 2031   150,000        149,859  
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030   458,000        501,044  
   COMCAST CORP  3.95%   15 Oct 2025   321,000        368,790  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.902%   10 Jul 2050   530,000        592,779  
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.375%   04 Aug 2025   250,000        285,319  
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   01 Apr 2031   250,000        294,243  
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2036   730,000        730,978  
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.3%   01 Jul 2030   113,000        126,479  
   CUBESMART LP  2%   15 Feb 2031   126,000        126,340  
   CVS HEALTH CORP  5%   01 Dec 2024   366,000        420,329  
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   561,000        667,568  
   D.R. HORTON INC  4.75%   15 Feb 2023   230,000        247,484  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.125%   10 Mar 2025   265,000        278,296  
   DANSKE BANK A/S  5.375%   12 Jan 2024   250,000        282,040  
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   338,000        373,835  
   DELTA AIR LINES 2019 1AA  3.204%   25 Oct 2025   200,000        205,485  
   DELTA AIR LINES 2020 A  2.5%   10 Dec 2029   95,482        90,695  
   DELTA AIR LINES/SKYMILES  4.75%   20 Oct 2028   125,000        136,439  
   DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG  2.89%   10 Aug 2049   1,000,000        1,092,055  
   DEUTSCHE BANK NY  1%   24 Nov 2026   190,000        194,453  
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.625%   15 May 2030   156,000        178,699  
   DOMINION ENERGY INC  1%   15 Aug 2024   462,000        498,743  
   DRYDEN SENIOR LOAN FUND  1%   17 Apr 2033   1,000,000        999,446  
   DUKE ENERGY CORP  0.9%   15 Sep 2025   499,000        500,191  
   ELEVATION CLO LTD  1%   15 Oct 2029   400,000        399,500  
   EMPOWER FINANCE 2020 LP  1.357%   17 Sep 2027   175,000        176,314  
   ENBRIDGE ENERGY PARTNERS  5.875%   15 Oct 2025   429,000        524,437  
   ENERGY TRANSFER LP  4.05%   15 Mar 2025   332,000        364,205  
   ENERGY TRANSFER LP  4.25%   01 Apr 2024   233,000        252,287  
   ENTERGY LOUISIANA LLC  1.6%   15 Dec 2030   150,000        151,527  
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.75%   15 Feb 2025   134,000        150,035  
   EOG RESOURCES INC  4.15%   15 Jan 2026   130,000        150,845  
   EQUINOR ASA  2.375%   22 May 2030   164,000        175,537  
   ESSEX PORTFOLIO LP  3.5%   01 Apr 2025   261,000        289,197  
   EVERSOURCE ENERGY  2.9%   01 Oct 2024   456,000        492,114  
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.482%   19 Mar 2030   174,000        202,359  
   FANNIE MAE  1%   25 Jul 2036   761,614        751,085  
   FED HM LN PC POOL U62476  3.5%   01 Apr 2043   63,679        68,941  
   FED HM LN PC POOL U62580  3.5%   01 May 2043   4,763,690        5,180,065  
   FEDEX CORP  3.1%   05 Aug 2029   224,000        250,140  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2030   5,090,000        379,079  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1.364%   25 Dec 2029   2,623,000        248,098  
   FIRSTENERGY CORP  4.75%   15 Mar 2023   298,000        314,682  
   FIRSTENERGY CORP  4.4%   15 Jul 2027   226,000        249,119  
   FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024   418,000        448,845  
   FNMA POOL AS7155  3%   01 May 2046   716,081        753,566  
   FNMA POOL BC9396  3%   01 Jul 2046   251,538        265,484  
   FNMA POOL BM6364  1%   01 Sep 2047   1,853,575        2,128,025  
   FNMA POOL FM1526  1%   01 Sep 2049   4,244,741        4,453,641  
   FNMA POOL MA1544  3.5%   01 Aug 2043   79,999        86,904  
   FNMA POOL MA2249  3.5%   01 Apr 2045   331,918        355,913  
   FNMA POOL MA2537  3.5%   01 Feb 2046   511,136        548,098  
   FNMA POOL MA2670  3%   01 Jul 2046   531,694        562,999  
   FNMA POOL MA2705  3%   01 Aug 2046   465,391        489,676  
   FNMA POOL MA2925  3.5%   01 Jan 2047   2,165,980        2,317,265  
   FNMA TBA 15 YR 1.5  1.5%   16 Jan 2036   1,565,000        1,610,238  
   FNMA TBA 30 YR 1.5  1.5%   12 Feb 2051   1,597,504        1,612,238  
   FNMA TBA 30 YR 2  2%   14 Jan 2051   9,305,000        9,665,932  
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   12 Feb 2051   12,944,000        13,622,099  
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2051   10,250,000        10,739,277  

 

266

 

 

   FRANKLIN RESOURCES INC  1.6%   30 Oct 2030   160,000        159,132  
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Aug 2047   3,351,085        3,711,774  
   GENERAL DYNAMICS CORP  3.625%   01 Apr 2030   103,000        122,184  
   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   01 May 2027   233,000        263,534  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   17 Jan 2027   69,000        78,549  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.5%   07 Nov 2024   70,000        75,646  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.15%   30 Jun 2022   193,000        199,818  
   GILEAD SCIENCES INC  3.65%   01 Mar 2026   111,000        125,928  
   GLOBAL PAYMENTS INC  2.65%   15 Feb 2025   329,000        352,321  
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  0.5%   17 Feb 2026   1,000,000        1,004,322  
   GNMA II POOL MA6476  4%   20 Feb 2050   14,534,468        15,521,697  
   GNMA POOL 747514  4.75%   15 Aug 2040   319,020        357,775  
   GNMA POOL 747662  4.75%   15 Aug 2040   464,639        523,924  
   GNMA POOL 747716  4.75%   15 Sep 2040   889,747        1,011,229  
   GNMA POOL 747769  4.75%   15 Sep 2040   606,414        683,524  
   GNMA POOL 751034  4.75%   15 Sep 2040   399,340        444,906  
   GNMA POOL 751035  4.75%   15 Aug 2040   66,031        72,765  
   GNMA POOL 751126  4.75%   15 Oct 2040   794,536        892,119  
   GNMA POOL 751213  4.75%   15 Oct 2040   1,058,814        1,203,343  
   GNMA POOL 755223  4.75%   15 Nov 2040   433,456        484,060  
   GNMA POOL 755280  4.75%   15 Nov 2040   250,813        277,296  
   GNMA POOL 755400  4.75%   15 Oct 2040   111,355        122,789  
   GNMA POOL 755477  4.75%   15 Oct 2040   150,502        165,929  
   GNMA POOL 755692  4.75%   15 Nov 2040   331,640        370,030  
   GNMA POOL 761203  4.75%   15 Apr 2041   165,866        182,875  
   GNMA POOL 761334  4.75%   15 Apr 2041   157,941        174,136  
   GNMA POOL 761519  4.75%   15 Apr 2041   745,991        838,864  
   GNMA POOL 761707  4.75%   15 May 2041   332,985        371,769  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2061   1,018,624        1,020,686  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2065   2,930,796        2,949,580  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   46,659,855        46,659,855  
   HOME DEPOT INC  2.5%   15 Apr 2027   136,000        149,244  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   18 Aug 2031   300,000        309,846  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2023   362,000        373,927  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.95%   31 Mar 2030   300,000        376,079  
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  0.38%   15 May 2025   1,000,000        1,001,739  
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  3.75%   01 Dec 2025   348,000        394,103  
   ITC HOLDINGS CORP  2.95%   14 May 2030   229,000        250,304  
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.45%   09 Jan 2030   297,000        325,740  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  2.87%   15 Aug 2049   305,000        332,717  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Dec 2049   1,000,000        1,136,908  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  4.029%   10 Mar 2052   1,000,000        1,183,306  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.494%   15 Jan 2048   550,000        604,692  
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.056%   13 Nov 2052   815,000        915,424  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.125%   15 Dec 2026   639,000        747,032  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2029   774,000        880,259  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jul 2024   917,000        994,721  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2029   183,000        223,279  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   19 Nov 2031   185,000        186,755  
   KINDER MORGAN ENER PART  4.3%   01 May 2024   223,000        246,913  
   KINDER MORGAN ENER PART  3.45%   15 Feb 2023   237,000        249,428  
   LEIDOS INC  2.3%   15 Feb 2031   120,000        122,184  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  3.75%   11 Jan 2027   200,000        226,804  
   LOWE S COS INC  4.5%   15 Apr 2030   198,000        246,464  
   LOWE S COS INC  1.3%   15 Apr 2028   175,000        176,544  
   MARBLE POINT CLO LTD.  1%   20 Jan 2032   500,000        499,573  
   MCDONALD S CORP  3.3%   01 Jul 2025   223,000        248,325  
   MCKESSON CORP  3.796%   15 Mar 2024   160,000        175,612  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.193%   25 Feb 2025   476,000        502,844  
   MORGAN STANLEY  1%   01 Apr 2031   216,000        251,230  
   MORGAN STANLEY  1%   10 Dec 2026   296,000        298,203  
   MORGAN STANLEY  3.7%   23 Oct 2024   667,000        742,236  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.741%   15 Aug 2047   1,650,000        1,797,293  
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   05 Apr 2042   300,000        316,395  
   MPLX LP  4%   15 Mar 2028   229,000        263,479  
   NATIONAL SECS CLEARING  0.75%   07 Dec 2025   250,000        250,640  
   NATWEST GROUP PLC  1%   22 May 2024   483,000        502,581  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1.31%   15 Jan 2069   800,000        808,136  
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.75%   01 May 2025   228,000        246,657  
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.15%   01 Apr 2024   228,000        246,467  
   NIKE INC  2.75%   27 Mar 2027   180,000        199,175  
   NISSAN MOTOR CO  4.345%   17 Sep 2027   259,000        286,073  
   NORTHERN TRUST CORP  1.95%   01 May 2030   104,000        108,403  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.93%   15 Jan 2025   228,000        247,986  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  4.4%   01 May 2030   99,000        122,884  
   NUTRIEN LTD  3.625%   15 Mar 2024   458,000        496,773  
   NUTRIEN LTD  2.95%   13 May 2030   226,000        248,540  
   NVIDIA CORP  2.85%   01 Apr 2030   220,000        247,486  
   O REILLY AUTOMOTIVE INC  1.75%   15 Mar 2031   275,000        275,424  
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  2.75%   01 Jun 2024   87,000        93,306  
   ONEOK INC  2.2%   15 Sep 2025   152,000        157,074  
   ORACLE CORP  2.8%   01 Apr 2027   225,000        248,148  
   ORIX CORP  2.9%   18 Jul 2022   360,000        373,098  
   OWL ROCK CAPITAL CORP  3.4%   15 Jul 2026   187,000        189,678  
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.4%   01 Oct 2024   303,000        323,795  
   PHILIP MORRIS INTL INC  1.75%   01 Nov 2030   345,000        349,286  
   PIONEER NATURAL RESOURCE  1.9%   15 Aug 2030   265,000        262,659  
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4.125%   15 Apr 2030   208,000        248,827  
   PRINCIPAL LFE GLB FND II  2.25%   21 Nov 2024   468,000        495,687  
   PROLOGIS LP  2.25%   15 Apr 2030   139,000        148,950  
   PUBLIC SERVICE ENTERPRIS  1.6%   15 Aug 2030   252,000        248,466  
   RAYTHEON TECH CORP  2.25%   01 Jul 2030   120,000        127,463  
   RAYTHEON TECH CORP  3.5%   15 Mar 2027   220,000        251,099  
   RAYTHEON TECH CORP  3.95%   16 Aug 2025   120,000        137,630  
   ROSS STORES INC  4.7%   15 Apr 2027   38,000        44,845  
   ROYAL BANK OF CANADA  2.25%   01 Nov 2024   200,000        212,762  
   ROYALTY PHARMA PLC  1.2%   02 Sep 2025   250,000        254,182  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   01 Mar 2025   217,000        253,092  
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  0.48%   15 Jul 2024   350,000        351,052  
   SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR  0.57%   22 Apr 2024   1,500,000        1,504,879  
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   05 Jan 2024   356,000        374,677  
   SCENTRE GROUP TRUST 1/2  3.625%   28 Jan 2026   233,000        258,043  
   SCHLUMBERGER FIN CA  2.65%   20 Nov 2022   359,000        372,389  
   SEMPRA ENERGY  2.9%   01 Feb 2023   476,000        499,406  
   SERVICENOW INC  1.4%   01 Sep 2030   256,000        249,738  
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.75%   01 Feb 2024   300,000        324,947  
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1.6%   15 Sep 2054   1,850,000        1,867,268  
   SMITH + NEPHEW PLC  2.032%   14 Oct 2030   200,000        203,744  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  3.34%   25 Aug 2047   701,705        722,226  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.95%   25 Feb 2042   527,390        538,422  
   SPRINT SPECTRUM / SPEC I  4.738%   20 Sep 2029   230,000        249,111  
   STANDARD CHARTERED PLC  3.95%   11 Jan 2023   86,000        90,478  
*  STATE STREET CORP  1%   30 Mar 2031   217,000        247,308  
   STEEL DYNAMICS INC  1.65%   15 Oct 2027   175,000        180,360  

 

267

 

 

   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.142%   23 Sep 2030   252,000        253,028  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   350,000        373,677  
   T MOBILE USA INC  3.75%   15 Apr 2027   526,000        599,009  
   T MOBILE USA INC  2.25%   15 Nov 2031   112,000        114,950  
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  4.4%   26 Nov 2023   665,000        736,405  
   TJX COS INC  1.15%   15 May 2028   93,000        93,469  
   TJX COS INC  1.6%   15 May 2031   78,000        78,804  
   TORONTO DOMINION BANK  3.25%   11 Mar 2024   300,000        325,803  
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  0.47%   15 Jan 2026   1,000,000        1,004,660  
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1.8%   13 Feb 2025   358,000        375,396  
   TRUIST BANK  1%   17 Sep 2029   362,000        383,046  
   TRUIST BANK  3.2%   01 Apr 2024   340,000        369,058  
   TTX CO  4.15%   15 Jan 2024   231,000        253,460  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  1%   15 Mar 2051   9,557,273        517,840  
   UNITED AIR 2016 2 AA PTT  2.875%   07 Apr 2030   294,495        295,887  
   UNITED PARCEL SERVICE  4.45%   01 Apr 2030   137,000        171,371  
   US 10YR NOTE (CBT)MAR21  XCBT 20210322   6,800,000        7,438  
   US 10YR ULTRA FUT MAR21  XCBT 20210322   (5,700,000)       23,906  
   US 2YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   (10,000,000)       (6,250)  
   US 5YR NOTE (CBT) MAR21  XCBT 20210331   10,600,000        14,438  
   US DOLLAR      8,759,665        8,759,665  
   US LONG BOND(CBT) MAR21  XCBT 20210322   (1,100,000)       15,727  
   US TREASURY N/B  1.25%   15 May 2050   1,000        907  
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Aug 2050   8,000        7,493  
   US TREASURY N/B  0.875%   15 Nov 2030   2,000        1,993  
   US TREASURY N/B  1.375%   15 Nov 2040   5,000        4,944  
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2021   5,312,000        5,378,400  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Sep 2027   409,000        402,753  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Oct 2023   6,000        5,996  
   US TREASURY N/B  0.625%   30 Nov 2027   8,000        7,999  
   US TREASURY N/B  0.375%   30 Nov 2025   1,137,000        1,138,599  
   US TREASURY N/B  0.125%   15 Dec 2023   12,426,000        12,411,438  
   US TREASURY N/B  0.375%   31 Dec 2025   10,094,000        10,101,886  
   US TREASURY N/B  0.125%   31 Dec 2022   33,750,000        33,753,955  
   US ULTRA BOND CBT MAR21  XCBT 20210322   (400,000)       (7,750 )
   USAA CAPITAL CORP  2.125%   01 May 2030   234,000        246,049  
   VEREIT OPERATING PARTNER  2.2%   15 Jun 2028   190,000        194,281  
   VERIZON COMMUNICATIONS  0.85%   20 Nov 2025   284,000        286,231  
   VERIZON COMMUNICATIONS  1.68%   30 Oct 2030   249,000        247,993  
   VIATRIS INC  2.7%   22 Jun 2030   359,000        380,944  
   VISA INC  1.9%   15 Apr 2027   117,000        124,525  
   VISA INC  1.1%   15 Feb 2031   255,000        251,413  
   VMWARE INC  4.5%   15 May 2025   217,000        248,351  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  3.375%   15 Nov 2026   219,000        247,415  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.65%   13 Jan 2031   114,000        124,980  
   WASTE MANAGEMENT INC  1.15%   15 Mar 2028   190,000        190,543  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.125%   15 Aug 2023   685,000        748,243  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2025   590,000        623,848  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   11 Feb 2031   143,000        151,732  
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  0.56%   15 May 2024   1,000,000        1,002,356  
   XLIT LTD  4.45%   31 Mar 2025   435,000        496,418  
   ZOETIS INC  2%   15 May 2030   360,000        372,755  
                       
      Sub-Total: Fund 5796 15 of 15         Total  $ 300,540,344  
                       
                       
      Sub-Total: Investment Income Fund-Underlying Investments at Fair Value (15 funds) $ 11,022,290,587  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value 
             (n/a)     
         Shares/         
         Par Value         
*  MASS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.63%        $- 
   ROYAL BANK OF CANADA  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.84%           - 
*  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.84%           - 
*  THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.62%           - 
*  NEW YORK LIFE ISURANCE COMPANY  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.48%           - 
*  VOYA RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 1.17%           - 
*  METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY  Separate Account GIC Contract, Rate of Interest 2.73%           - 
                    
      Sub-Total : Synthetic GICs at Fair Value          $- 
                    
      TOTAL : Interest Income Fund- at Fair Value          $11,022,290,587 
                    
      Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts        (602,776,201)
                    
      Stable Value Fund - at Contract Value          $10,419,514,386 

 

         
n / a  - Cost is not applicable        

 

268

 

 

 

EXHIBIT INDEX

 

Exhibit

Number

   Description
     
23   Consent of Independent Registered Public Accounting Firm

 

269

 

 

SIGNATURE

 

The Plan. Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the trustees (or other persons who administer the employee benefit plan) have duly caused this annual report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.

 

    IBM 401(k) Plus Plan
     
     
Date: June 25, 2021   By: /s/ Robert F. Del Bene
      Robert F. Del Bene
      Vice President and Controller
         

 

270