11-K 1 tm2020619d1_11k.htm FORM 11-K

 

 

 

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 11-K

 

(Mark One)

 

xANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the fiscal year ended December 31, 2019

 

OR

 

¨TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the transition period from                   to               

 

Commission file number 1-2360

 

A.Full title of the plan and address of the plan, if different from that of the issuer named below:

 

IBM 401(k) Plus Plan

New Orchard Road, M/D 261

Armonk, New York 10504

 

B.Name of issuer of the securities held pursuant to the plan and the address of its principal executive office:

 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

 

 

 

 

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

 

Table of Contents

 

  Page
Financial Statements and Schedules:  
   
Report of Independent Registered Public Accounting Firm 3
   
Financial Statements:  
   
Statements of Net Assets Available for Benefits at December 31, 2019 and 2018 4
   
Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits for the Year Ended December 31, 2019 5
   
Notes to Financial Statements 6
   
Supplemental Schedules*:  
   
Schedule G, Part I - Schedule of Loans or Fixed Income Obligations in Default or Classified as Uncollectible at December 31, 2019 17
   
Schedule H, Line 4i - Schedule of Assets (Held at End of Year) at December 31, 2019 18
   
Schedule H, Line 4i - Schedule of Assets (Acquired and Disposed of Within Year) for the Year Ended December 31, 2019 21
   
Exhibit:  
   
Exhibit Index 250

 

 

* Other schedules required by Section 2520.103-10 of the Department of Labor Rules and Regulations for Reporting and Disclosures under the Employee Retirement Income Security Act of 1974 are omitted because they are not applicable.

 

 2 

 

 

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

 

To the Administrator and Plan Participants of the IBM 401(k) Plus Plan

 

Opinion on the Financial Statements

 

We have audited the accompanying statements of net assets available for benefits of the IBM 401(k) Plus Plan (“the Plan”) as of December 31, 2019 and 2018 and the related statement of changes in net assets available for benefits for the year ended December 31, 2019, including the related notes (collectively referred to as the “financial statements”). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the net assets available for benefits of the Plan as of December 31, 2019 and 2018, and the changes in net assets available for benefits for the year ended December 31, 2019 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

 

Basis for Opinion

 

These financial statements are the responsibility of the Plan’s management. Our responsibility is to express an opinion on the Plan’s financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (“PCAOB”) and are required to be independent with respect to the Plan in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

 

We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

 

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

 

Supplemental Information

 

The supplemental schedules of loans or fixed income obligations in default or classified as uncollectible at December 31, 2019, of assets (held at end of year) at December 31, 2019, and of assets (acquired and disposed of within year) for the year ended December 31, 2019 have been subjected to audit procedures performed in conjunction with the audit of the Plan’s financial statements. The supplemental schedules are the responsibility of the Plan’s management. Our audit procedures included determining whether the supplemental schedules reconcile to the financial statements or the underlying accounting and other records, as applicable, and performing procedures to test the completeness and accuracy of the information presented in the supplemental schedules. In forming our opinion on the supplemental schedules, we evaluated whether the supplemental schedules, including their form and content, are presented in conformity with the Department of Labor’s Rules and Regulations for Reporting and Disclosure under the Employee Retirement Income Security Act of 1974. In our opinion, the supplemental schedules are fairly stated, in all material respects, in relation to the financial statements as a whole.

 

/s/ PricewaterhouseCoopers LLP  
   
PricewaterhouseCoopers LLP  
New York, NY  
June 12, 2020  

 

We have served as the Plan’s auditor since at least 1988. We have not been able to determine the specific year we began serving as auditor of the Plan.

 

 3 

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

STATEMENTS OF NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS

AT DECEMBER 31,

 

   2019   2018 
   (Dollars in thousands) 
Assets:          
           
Investments, at fair value (Note 3)  $47,561,441   $40,438,810 
Investments in fully benefit-responsive investment contracts, at contract value (Note 5)   9,055,960    8,581,836 
Total investments   56,617,402    49,020,646 
           
Receivables:          
Notes receivable from participants   210,871    220,044 
Income, sales proceeds and other receivables   136,602    164,913 
Total receivables   347,473    384,956 
           
Total assets   56,964,875    49,405,603 
           
Liabilities:          
Payable for investments purchased   612,314    620,496 
Total liabilities   612,314    620,496 
           
Net assets available for benefits  $56,352,561   $48,785,107 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

 4 

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS AVAILABLE FOR BENEFITS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31,

 

   2019 
   (Dollars in thousands) 
Additions to net assets attributed to:     
      
Investment income/(loss):     
Net appreciation in fair value of investments (Note 3)  $8,621,842 
Interest income from investments (Note 5)   444,500 
Dividends   652,835 
    9,719,177 
      
Interest income on notes receivable from participants   10,978 
      
Contributions:     
Participants   1,037,373 
Employer   576,607 
    1,613,981 
      
Transfer from acquired company benefit plans   67,701 
      
Total additions/(reductions)   11,411,836 
      
Deductions from net assets attributed to:     
      
Distributions to participants   3,806,984 
      
Administrative expenses, net   37,398 
      
Total deductions   3,844,382 
      
Net increase in net assets during the year   7,567,454 
      
Net assets available for benefits:     
      
Beginning of year   48,785,107 
      
End of year  $56,352,561 

 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

 

 5 

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

 

NOTE 1 - DESCRIPTION OF THE PLAN

 

The following description of the IBM 401(k) Plus Plan (the “Plan”) provides only general information. Participants should refer to the Plan prospectus (Summary Plan Description) for a complete description of the Plan’s provisions.

 

General

 

The Plan was established by resolution of International Business Machines Corporation’s Retirement Plans Committee (the “Committee”) effective July 1, 1983 and Plan assets are held in trust for the benefit of its participants. The Plan offers all eligible active, full-time and part-time regular and long-term supplemental United States (U.S.) employees of International Business Machines Corporation (“IBM”) and certain of its domestic related companies and partnerships an opportunity to defer from one to eighty percent of their eligible compensation for before-tax 401(k) and/or Roth 401(k) contributions to any of 34 primary investment funds and about 150 mutual funds in an “Expanded Choice - Mutual Funds tier.”  In addition, participants are able to contribute up to ten percent of their eligible compensation on an after-tax basis. Annual contributions are subject to the legal limits permitted by Internal Revenue Service (“IRS”) regulations.

 

Participants have the choice to enroll in Managed Accounts, an account management service provided by Edelman Financial Engines for a fee which is deducted from the participant’s account.

 

At December 31, 2019 and 2018, the number of participants with an account balance in the Plan was 177,658 and 181,381 respectively.

 

Participants are provided the choice to enroll in a “disability protection program” under which a portion of the participant’s account is used to pay premiums to purchase term insurance (underwritten by Metropolitan Life Insurance Company), which will pay the amount of their before-tax 401(k) contributions, matching contributions, automatic contributions and/or Special Savings Awards into their accounts in the event the participant becomes disabled while insured.

 

The Plan is dual qualified under Section 401(a) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and Section 1081.01(a) of the Puerto Rico Internal Revenue Code, as amended (the “PRIRC”). It is subject to the provisions of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (“ERISA”), as amended.

 

Administration

 

The Plan is administered by the Committee, which appointed certain officials of IBM to assist in administering the Plan. The Committee appointed State Street Bank and Trust Company (“SSBT”), as Trustee, to safeguard the assets of the funds and State Street Global Advisors (“SSGA”), the institutional investment management affiliate of SSBT, The Vanguard Group and other investment managers to direct investments in the various funds. Fidelity Workplace Services LLC (“Fidelity”) is the provider of record keeping and participant services, operator of the IBM Employee Services Center for the Plan in Raleigh, North Carolina as well as the provider of administrative services related to the Expanded Choice - Mutual Funds tier. Communication services are provided by Fidelity as well as The Vanguard Group.

 

Contributions

 

Generally, IBM employer contributions are based upon the IBM pension formula for which the employee was eligible on December 31, 2007, or on hire date on or after January 1, 2005. If a participant’s IBM Personal Pension Plan eligibility as of December 31, 2007 was (1) the Pension Credit Formula, the participant is eligible to receive a 6 percent matching contribution and a 4 percent automatic contribution; or (2) the Personal Pension Account, the participant is eligible to receive a 6 percent matching contribution and a 2 percent automatic contribution. Generally if the participant was hired or rehired on or after January 1, 2005, and is not in one of the job families described below, then the participant is eligible for a 5 percent employer matching contribution and a 1 percent automatic contribution. If a participant is in any one of the following categories: (1) GBS Application Development Specialist Job Family hired or rehired on or after April 15, 2013; (2) Multi Vendor Service Representative hired or rehired on or after April 1, 2015; (3) Systems Services Representative hired or rehired on or after November 1, 2015; or (4) is in one of the following job families in IBM GTS Infrastructure Services on or after January 1, 2016 (a) IT Specialist; (b) Technical Services; (c) Project Management (excluding Project Executives and Delivery Project Executives); (d) Enterprise Operations; and (e) Product Services, then the participant is eligible for a 2 percent matching contribution and a 1 percent automatic contribution.

 

 6 

 

 

A contribution equal to 5 percent of eligible compensation (referred to as a “Special Savings Award”) will be added to the accounts of participants who are non-exempt employees at each year-end, determinable on December 15, who participated in the Pension Credit Formula as of December 31, 2007 and have been continuously employed by IBM since that date. The Special Savings Award will be contributed to eligible participants on the last business day of the year.

 

Newly hired employees are automatically enrolled at 5 percent of eligible salary and performance pay after approximately 30 days of employment with IBM, unless they elect otherwise. New hires become eligible for the IBM automatic contribution and the IBM matching contribution after completing the applicable service requirement, which generally is one year. GBS Application Development Specialist Job Family hires, Multi Vendor Service Representative hires on or after April 1, 2015 and Systems Services Representative hires on or after November 1, 2015 have a service requirement of two years. GBS Entry Professional Hires on or after April 1, 2015 shall become eligible for these employer contributions only upon promotion.

 

Matching and automatic contributions are made once annually at the end of the year. In order to receive such IBM employer contributions each year, a participant must be employed on December 15 of the plan year, and meet all eligibility requirements. However, if a participant separates from service prior to December 15:

 

·after completing certain service and/or age requirements;
·due to a business transaction (including a divestiture, outsourcing or similar transaction) and the participant accepts employment with the buyer; or
·due to death;

 

then the participant will be eligible to receive matching and automatic contributions for which they are eligible, following separation from service.

 

Eligible compensation under the Plan includes regular salary, commissions, overtime, shift premium and similar additional compensation payments for nonscheduled workdays, recurring payments under an employee variable compensation plan, regular IBM Short-Term Disability Income Plan payments, holiday pay and vacation pay, and payments made under any executive incentive compensation plan. Non-recurring compensation, such as awards, deal team payments and significant signing bonuses are not eligible compensation and cannot be deferred under the Plan.

 

Participants are able to choose to have their contributions invested entirely in one of, or in any combination of, the 34 primary funds and about 150 mutual funds in the Expanded Choice - Mutual Funds tier, in multiples of one percent. If participants do not make an investment election, then contributions will be invested in the default Target Date fund that most closely corresponds to the year in which they will reach age 60.

 

Participants may change their deferral percentage and investment selection for future contributions at any time. The changes will take effect for the next eligible pay cycle if the request is completed before the applicable cutoff date. Also, participants may transfer part or all of existing account balances among funds in the Plan once daily, subject to the Plan restrictions on trading.

 

The Committee is committed to preserving the integrity of the Plan as a long-term savings vehicle for its employees. Frequent, short-term trading that is intended to take advantage of pricing lags in funds can harm long-term investors, or increase trading expenses in general. Therefore, the Plan has implemented frequent trading transaction restrictions and reserves the right to take other appropriate action to curb short-term transactions (buying/selling).

 

Participant Accounts

 

The Plan record keeper maintains an account in the name of each participant to which each participant’s contributions and share of the net earnings, losses and expenses, if any, of the various investment funds are recorded. The earnings on the assets held in each of the funds and all proceeds from the sale of such assets are held and reinvested in the respective funds.

 

Participants may transfer rollover contributions of before-tax and Roth 401(k) amounts from other qualified savings plans or Individual Retirement Accounts into their Plan account. Rollovers must be made in cash within the time limits specified by the IRS; stock or in-kind rollovers are not accepted. These rollovers are limited to active employees on the payroll of IBM (or affiliated companies) who have existing accounts in the Plan. Retirees are not eligible for such rollovers, except that a retiree or separated employee who has an existing account in the Plan may roll over a lump-sum distribution from an IBM-sponsored qualified retirement plan, including the IBM Personal Pension Plan. After-tax amounts may also be directly rolled over into the Plan from another qualified savings plan.

 

 7 

 

 

On each valuation date, the unit/share value of each fund is determined by dividing the current investment value of the assets in that fund on that date by the number of units/shares in the fund. The participant’s investment value of assets equals the market value of assets for all funds except the Interest Income Fund for which the participant’s investment value of assets equals the contract value of assets. In determining the unit/share value, new contributions that are to be allocated as of the valuation date are excluded from the calculation. On the next day, the cash related to new contributions is transferred into the fund and the number of additional units to be credited to a participant’s account for each fund, due to new contributions, is equal to the amount of the participant’s new contributions to the fund divided by the prior night’s unit value.

 

Contributions (with the exception of after-tax contributions and Roth 401(k) contributions) made to the Plan, as well as interest, dividends, or other earnings of the Plan are generally not included in the taxable income of the participant until withdrawal, at which time all earnings and contributions withdrawn generally are taxed as ordinary income to the participant. Additionally, withdrawals of pre-tax contributions by the participant before attaining age 59 1/2 generally are subject to a penalty tax of 10 percent. After-tax contributions made to the Plan are not tax deferred, but are taxable income prior to the participant making the contribution. Any interest, dividends or other earnings on the after-tax contributions are generally not included in the taxable income of the participant until withdrawal, at which time all earnings withdrawn are generally taxed as ordinary income to the participant. Any distribution of earnings on after-tax contributions that are withdrawn by the participant before attaining age 59 1/2 generally are subject to a penalty tax of 10 percent. Roth 401(k) contributions are not tax deferred, but are taxable income prior to the participant making the contribution. Interest, dividends or other earnings on Roth 401(k) contributions may not be taxable at withdrawal provided the participant has met the applicable rules.

 

Consistent with provisions established by the IRS, the Plan’s 2019 limit on employee salary and performance pay deferrals was $19,000. Participants who were age 50 or older during 2019 could take advantage of a higher 401(k) contribution limit of $25,000. The 2019 maximum annual deferral amount for employees residing in Puerto Rico was limited by local government regulations to $19,000. Puerto Rico participants who were age 50 or older in 2019 could take advantage of a higher contribution limit of $25,000.

 

Vesting

 

Participants in the Plan are at all times fully vested in their account balance, including employee contributions, employer contributions and earnings thereon, if any.

 

Distributions

 

Participants who have terminated employment or are eligible for in-service distributions (e.g. have reached age 59 ½) may request ad hoc distributions ($500 minimum) or a full distribution.

 

In addition, participants who (1) terminate employment with at least 30 years of IBM service, (2) become eligible for benefits under the IBM Long-Term Disability Plan or the IBM Medical Disability Income Plan, or (3) are age 55 or older at the time installments begin, may also elect to receive the balance of their account in annual, quarterly or monthly installments. Eligible participants may request installments over a fixed period of time or at a flat dollar amount ($500 minimum per period for a flat dollar election). Distributions are subject to the required minimum distribution rules for participants who have reached age 70 ½.

 

Withdrawals for financial hardship are permitted provided they are for an immediate and significant financial need, and the distribution is necessary to satisfy that need. Prior to 2019, employees were required to fully use the Plan loan program, described below, before requesting a hardship withdrawal. Prior to 2019, only an employee’s contributions were eligible for hardship withdrawal; earnings on before-tax 401(k) and Roth 401(k), and IBM contributions (match, automatic, transition credits and Special Savings Award) were not eligible for withdrawal. Employees must submit evidence of hardship to the record keeper who will determine whether the situation qualifies for a hardship withdrawal based on guidance from the Plan administrator. A hardship withdrawal is taxed as ordinary income to the employee and may be subject to the 10 percent additional tax on early distributions.

 

If the participant dies and is married at the time of death, the participant’s spouse must be the beneficiary of the participant’s Plan account, unless the participant’s spouse has previously given written, notarized consent to designate another person as beneficiary. If the participant marries or remarries, any prior beneficiary designation is canceled and the spouse automatically becomes the beneficiary. If the participant is single, the beneficiary may be anyone previously designated by the participant under the Plan. In the absence of an effective designation under the Plan at the time of death, the proceeds normally will be paid in the following order:  the participant’s spouse, the participant’s children in equal shares, or to surviving parents equally. If no spouse, child, or parent is living, payments will be made to the executors or administrators of the participant’s estate.

 

After the death of a participant, an account will be established for the participant’s beneficiary. If the beneficiary is a spouse or domestic partner, the beneficiary’s account may be maintained in the Plan, subject to IRS required minimum distributions. If the beneficiary is neither a spouse nor a domestic partner, the account will be paid to the beneficiary in a lump sum. Beneficiaries may roll over distributions from the Plan.

 

 8 

 

 

Participant Loans

 

Participants may borrow up to one-half of the value of their account balance, not to exceed $50,000, within a twelve month period. Loans will be granted in $1 increments subject to a minimum loan amount of $500. Participants are limited to two simultaneous outstanding Plan loans. Repayment of a loan is made through semi-monthly payroll deductions. Loans originated under the Plan have a repayment term of one to four years for a general purpose loan or one to ten years for a primary residence loan. There are a limited number of outstanding loans originated under acquired company plans that were merged into the Plan having repayment terms greater than 10 years and up to a maximum term of 30 years. The loans originated under the Plan bear a fixed rate of interest, set quarterly, for the term of the loan, determined by the plan administrator to be 1.25 points above the prime rate. The interest is credited to the participant’s account as the semi-monthly repayments of principal and interest are made. Interest rates on outstanding loans at December 31, 2019 and 2018 ranged from 3.25 percent to 10.75 percent.

 

Participants may prepay the entire remaining loan principal at any time. Employees on an approved leave of absence may elect to make scheduled loan payments directly to the Plan. Participants may continue to contribute to the Plan while having an outstanding loan. A loan default is a taxable event to the participant and will be reported as such in the year of the loan default.

 

Participants who retire or separate from IBM and have outstanding Plan loans may make loan repayments via coupon payments or Automated Clearing House (ACH) deductions to continue monthly loan repayments according to their original amortization schedule.

 

Termination of Service

 

If the value of a participant’s account is $1,000 or less, it will be distributed to the participant in a lump-sum payment following the termination of the participant’s employment with IBM. If the account balance is greater than $1,000 at the time of separation, the participant may defer distribution of the account until age 70 ½.

 

Termination of the Plan

 

IBM reserves the right to terminate this Plan at any time by action of the Board of Directors of IBM. In that event, each participant or beneficiary receiving or entitled to receive payments under the Plan would receive the balance of the account at such time and in accordance with applicable law and regulations. In the event of a full or partial termination of the Plan, or upon complete discontinuance of contributions under the Plan, the rights of all affected participants in the value of their accounts would be non-forfeitable.

 

Risks and Uncertainties

 

Investment securities are exposed to various risks, such as interest rate and foreign currency movements, credit quality changes and overall market volatility. Interest rate risk is the risk of change in the market value of the assets due to a change in interest rates. Foreign currency risk is the risk of a change in market value due to the change in foreign currency exchange rates. Credit risk is the risk of change in the market value of assets due to the change in creditworthiness of the underlying issuer. Market risk is the possibility of losses due to factors that affect the overall performance of the financial markets. Due to the level of risk associated with certain investment securities and the level of uncertainty related to changes in the value of investment securities, it is reasonably possible that changes in risks in the near term could materially affect participants’ account balances and the amounts reported in the statement of net assets available for benefits. The Plan provides for various investment options in the form of mutual funds, commingled funds or separately-managed funds. These funds invest in equities, fixed income securities, synthetic guaranteed investment contracts (“synthetic GICs”), a separate account guaranteed investment contract (“separate account GIC”) and derivative contracts. The Plan is potentially exposed to credit loss in the event of non-performance by the companies with whom the Plan entered into the synthetic GICs and a separate account GIC. However, the Committee does not anticipate non-performance by these companies.

 

Securities Lending

 

The Plan does not currently engage in securities lending for the separate accounts. Securities lending may be permitted in certain commingled funds and in funds within the Expanded Choice - Mutual Funds tier. The prospectus for each fund will disclose if lending is permitted and the risks involved.

 

 9 

 

 

 

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 

Basis of Presentation

 

The accompanying financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except distributions, which are recorded when paid. Investments held by a defined contribution plan are required to be reported at fair value, except for fully benefit-responsive investment contracts. Contract value is the relevant measure for the portion of the net assets available for benefits of a defined contribution plan attributable to fully benefit-responsive investment contracts because contract value is the amount participants would receive if they were to initiate permitted transactions under the terms of the Plan. Notes receivable from participants are measured at their unpaid principal balance plus any accrued interest. Within the financial statements and tables presented, certain columns and rows may not add due to the use of rounded numbers for disclosure purposes. Percentages presented are calculated from the underlying whole-dollar amounts. Certain prior-year amounts have been reclassified to conform to the current-year presentation. This is annotated where applicable.

 

Use of Estimates

 

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America (“U.S. GAAP”) requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities and changes therein, and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements. Actual results could differ from those estimates.

 

Valuation of Investments

 

Investments are stated at fair value except for fully benefit-responsive investment contracts, which are stated at contract value. Accounting guidance defines fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Under this guidance, the Plan is required to classify certain assets and liabilities based on the following fair value hierarchy:

 

· Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date;

 

· Level 2 — Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and

 

· Level 3 — Unobservable inputs for the asset or liability.

 

The guidance requires the use of observable market data if such data is available without undue cost and effort.

 

Assets are classified within the fair value hierarchy according to the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Valuation techniques used maximize the use of observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. A security that is categorized as Level 3 is valued using the last available market price or a price from an alternate pricing source. The valuation methodology is applied consistently from period to period.

 

Certain investments are measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient. These investments include commingled funds which may include 103-12 investments, common collective trusts and pooled separate accounts which are typically valued using the NAV provided by the administrator of the fund. The NAV is based on the value of the underlying assets owned by the fund, minus liabilities and divided by the number of shares or units outstanding. In accordance with accounting guidance, these investments have not been classified in the fair value hierarchy. Generally, mutual funds have a quoted market price in an active market and are classified as Level 1.

 

Common stocks, certain mutual funds and financial derivative instruments, such as futures contracts or options contracts that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the close of the New York Stock Exchange. These securities are valued using pricing service providers that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments.

 

10

 

Fixed income investments are valued on the basis of valuations furnished by Trustee-approved independent pricing services. These services determine valuations for normal institutional-size trading units of such securities using models or matrix pricing, which incorporates yield and/or price with respect to bonds that are considered comparable in characteristics such as rating, interest rate and maturity date and quotations from bond dealers to determine current value. If these valuations are deemed to be either not reliable or not readily available, the fair value will be determined in good faith by the Trustee.

 

Over-the-counter derivatives are typically valued using proprietary pricing models that use readily observable market parameters that are actively quoted and can be validated to external sources, including industry pricing services. Depending on the types and contractual terms of derivatives, fair value can be modeled using a series of techniques, such as the Black-Scholes option pricing model, simulation models or a combination of various models, which are consistently applied. Where derivative products have been established for some time, the Plan uses models that are widely accepted in the financial services industry. These models reflect the contractual terms of the derivatives, including the period to maturity, and market-based parameters such as interest rates, volatility and the credit quality of the counterparty. Further, many of these models do not contain a high level of subjectivity, as the methodologies used in the models do not require significant judgment, and inputs to the model are readily observable from actively quoted markets, as is the case for “plain vanilla” interest rate swaps, option contracts and credit default swaps.

 

Short-term interest bearing cash securities are valued at amortized cost, which includes cost and accrued interest and approximates fair value. Short-term investments represent securities with original maturities of one year or less. These assets are classified as Level 1 or Level 2.

 

The methods described above may produce a fair value calculation that may not be indicative of net realizable value or reflective of future fair values. Furthermore, while the Plan believes its valuation methods are appropriate and consistent with other market participants, the use of different methodologies or assumptions to determine fair value of certain financial instruments could result in a different fair value measurement at the reporting date.

 

Security Transactions and Related Investment Income

 

Security transactions are accounted for as of the trade date. Realized gains/losses on investment transactions are determined using the specific identification method. Dividend income is recorded on the ex-dividend date and interest income is recorded on the accrual basis.

 

The Plan presents in the Statement of Changes in Net Assets Available for Benefits the net change in the fair value of its investments, which consists of realized gains and losses and the unrealized appreciation and depreciation on those investments.

 

Administrative Expenses and Investment Management Fees

 

Participants pay for the administrative expenses of the Plan which are included in each fund’s expense ratio. These costs include: (a) investment management, custody and benefit responsive investment contract fees which are charged to the applicable funds, and, (b) operational expenses required for administration of the Plan including trustee and recordkeeping which are charged against the funds’ assets on a pro rata basis throughout the year. Operational expenses related to balances in the Expanded Choice - Mutual Funds Tier are deducted from participant account balances. Brokerage fees and commissions are included in the cost of investments and in determining net proceeds on sales of investments. Investment management, custodial and administrative fees for commingled trusts and mutual funds are charged based on a percentage of net asset value and are paid from the assets of the respective funds.

 

Revenue Sharing

 

Certain fund families may pass a portion of their fees to Fidelity as provider of recordkeeping services for the Plan. In addition, Fidelity attributes a certain portion of Fidelity mutual fund expenses to recordkeeping. Participants invested in mutual funds that have such arrangements (currently Dodge & Cox and Fidelity) will receive a credit based on their investment in those funds, if the participant has an account balance in the Plan when the credit is calculated. Following each quarter-end (currently within 30 days of quarter-end), a pro rata share of the fees received from the mutual fund will be allocated to the participant’s account, based on the participant’s investment in the mutual fund. The amount allocated will be used to purchase additional shares of the mutual fund to which the credit relates. Any revenue sharing that is attributable to a participant who no longer has an account in the Plan will be used to reduce future Plan expenses.

 

As the recordkeeper to the plan, Fidelity receives compensation from Edelman Financial Engines to administer the Managed Accounts program, and a portion of such compensation may be credited to the Plan and used to reduce future administrative plan expenses.

 

11

 

Standards Implemented

 

In August 2018, the Financial Accounting Standards Board (FASB) issued guidance which changed the disclosure requirements for fair value measurements. The guidance is effective January 1, 2020 with early adoption of certain provisions permitted. The Plan adopted the provision in the fair value guidance that removed the Level 1/Level 2 transfer disclosures in 2018 and the remaining provisions of the guidance is not applicable.

 

NOTE 3 — INVESTMENTS

 

The following tables set forth by level, within the fair value hierarchy, the Plan’s investments at fair value at December 31, 2019 and 2018.

 

Investments at Fair Value as of December 31, 2019

 

(Dollars in Thousands)  Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Equity:                    
Equity mutual funds  $4,681,069   $—   $64   $4,681,133 
IBM Corporation common stock   1,063,653    —    —    1,063,653 
Equity securities   5,948,393    4,469,482    2,030    10,419,905 
                     
Fixed income:                    
Government securities   —    4,981,713    —    4,981,713 
Corporate bonds   —    2,025,099    21    2,025,120 
Mortgage and asset-backed securities   —    70,387    —    70,387 
Fixed income mutual funds   1,369,661    —    —    1,369,661 
                     
Cash and cash equivalents   20,644    88    —    20,732 
                     
Derivatives   2,135    3,153    —    5,288 
                     
Other mutual funds   1,258,917    —    —    1,258,917 
                     
Subtotal   14,344,471    11,549,922    2,115    25,896,508 
                     
Investments measured at net asset value using the NAV practical expedient (1)                  21,664,934 
Total investments at fair value  $14,344,471   $11,549,922   $2,115   $47,561,441 

 

 

(1)      Investments measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient, includes commingled funds, hedge funds, private equity and real estate partnerships. Commingled funds may include 103-12 investments, common collective trusts, and pooled separate accounts.

 

There were no material purchases, sales or transfers into or out of Level 3 for the period ending December 31, 2019, and therefore a Level 3 roll forward is not presented.

 

12

 

Investments at Fair Value as of December 31, 2018

 

(Dollars in Thousands)  Level 1   Level 2   Level 3   Total 
Equity:                    
Equity mutual funds  $4,024,627   $—   $57   $4,024,684 
IBM Corporation common stock   971,671    —    —    971,671 
Equity securities   5,009,964    3,710,685    1,944    8,722,593 
                     
Fixed income:                    
Government securities   —    4,243,445    —    4,243,445 
Corporate bonds   —    1,659,812    28    1,659,840 
Mortgage and asset-backed securities   —    80,177    —    80,177 
Fixed income mutual funds   1,219,853    —    —    1,219,853 
                     
Cash and cash equivalents   20,801    1,803    —    22,604 
                     
Derivatives   (1,912)   (4,332)   —    (6,244)
                     
Other mutual funds   1,020,662    —    —    1,020,662 
                     
Subtotal   12,265,667    9,691,590    2,028    21,959,285 
                     
Investments measured at net asset value using the NAV practical expedient (1)                  18,479,525 
Total investments at fair value  $12,265,667   $9,691,590   $2,028   $40,438,810 

 

 

(1)      Investments measured at fair value using the net asset value (NAV) per share (or its equivalent) as a practical expedient, includes commingled funds, hedge funds, private equity and real estate partnerships. Commingled funds may include 103-12 investments, common collective trusts, and pooled separate accounts.

 

There were no material purchases, sales or transfers into or out of Level 3 for the period ending December 31, 2018, and therefore a Level 3 roll forward is not presented.

 

Fair Value of Investments that Calculate Net Asset Value

 

The following table summarizes investments measured at fair value based on net asset value per share at December 31, 2019 and 2018, respectively:

 

Investments at fair value:  2019   2018 
   (Dollars in thousands) 
Equity funds  $18,647,209   $15,387,543 
Other funds   2,048,002    1,732,244 
Short-term Investment funds   969,722    1,359,738 
Total investments measured at net asset value using the NAV practical expedient  $21,664,934   $18,479,525 

 

Generally, under ordinary market conditions, investments in the funds included in the table above provide daily market liquidity to Plan participants and the Plan, facilitating daily participant transactions (issuances and redemptions). Investment in some of these funds may be subject to redemption restrictions at the fund’s discretion in limited situations including, but not limited to, a major market event, closure of a market on which any significant portion of the assets of the fund are invested, a situation deemed to be an emergency by the fund, and a situation in which price or value of the assets cannot be promptly and accurately ascertained. At December 31, 2019 and 2018, no funds were subject to redemption restrictions.

 

13

 

NOTE 4 — DERIVATIVES

 

In accordance with the investment strategy of the separately-managed funds, investment managers execute transactions in various derivative instruments. These derivative instruments include swaps, options, bond and equity futures and forward contracts. The fund uses derivatives to obtain synthetic exposure and for risk management purposes, which involves risks such as credit risk.

 

Derivative instruments are carried at fair value. The net fair value of derivative financial instruments reported in Investments, at fair value within the Statement of Net Assets Available for Benefits was an asset of $5.3 million (Assets $10.1 million and Liabilities $4.8 million) and a liability of $6.2 million (Assets $4.3 million and Liabilities $10.5 million) as of December 31, 2019 and 2018, respectively. The gross notional amount of the derivative financial instruments was $673 million and $703 million as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

 

NOTE 5 — INVESTMENT CONTRACTS

 

The Plan entered into benefit-responsive synthetic GICs and a separate account GIC (together, the “Investment Contracts”) for the Interest Income Fund (the “Fund”), with various third parties, i.e., insurance companies and banks.

 

A synthetic GIC provides for a fixed return on principal over a specified period of time, e.g., a quarterly crediting rate. Third parties issue these investment contracts, which are backed by underlying assets owned by the Plan. A separate account GIC also provides for a fixed return on principal and these investment contracts are funded by contributions, which are held in separate accounts at the third party established for the sole benefit of the Fund participants. Both types of investment contracts are meant to be fully benefit-responsive. Participants transact at contract value, which represents contributions plus interest earned based on a formula called the “crediting rate.” The crediting rate formula smooths and decreases differences over time between the market value of the covered assets and the contract value. The crediting rate is most impacted by the change in the annual effective yield to maturity of the underlying securities, but is also affected by changes in general level of interest rates, administrative expenses and cash flows into or out of the contract. The difference between the contract value and the market value of the covered assets is amortized over time as determined by the terms of the contract, typically the Investment Contracts’ actual or benchmark duration. A change in duration of the covered assets or benchmark from reset period to reset period can affect the timing with which any difference is amortized. Crediting rates are reset quarterly or more often if deemed appropriate. The Investment Contracts provide a guarantee that the crediting rate will not fall below zero percent.

 

The Investment Contracts’ crediting rate, and hence the Fund’s return, may be affected by many factors, including purchases and redemptions by participants. The precise impact on the Investment Contracts depends on whether the market value of the covered assets is higher or lower than the contract value of those assets. If the market value of the covered assets is higher than the contract value, the crediting rate will ordinarily be higher than the yield of the covered assets. Under these circumstances, cash from new investors will tend to lower the crediting rate and the Fund’s return, and redemptions by existing participants will tend to increase the crediting rate and the Fund’s return. If the market value of the covered assets is less than the contract value, the crediting rate will ordinarily be lower than the yield of the covered assets. Under these circumstances, cash from new investors will tend to increase the crediting rate and the Fund’s return, and redemptions by existing participants will tend to decrease the crediting rate and the Fund’s return. If the Investment Contracts experiences significant redemptions when the market value is below the contract value, the Investment Contracts’ crediting rate may be reduced significantly, to a level that may not be competitive with other investment options. If redemptions continued, the crediting rate could be reduced to zero. If the Investment Contracts have insufficient covered assets to meet redemption requests, the Fund would require payments from the Investment Contracts’ issuer to pay further participant redemptions.

 

The Fund and the Investment Contracts purchased for the Fund are designed to pay all participant-initiated transactions at contract value. Participant-initiated transactions are those transactions allowed by the provisions of the Plan (typically this would include withdrawals for benefits, loans, or transfers to non-competing funds within the Plan). However, the Investment Contracts may limit the ability of the Fund to transact at contract value upon the occurrence of certain events. At this time, the occurrence of any of these events is not probable. These events include:

 

·The Plan’s failure to qualify under Section 401(a) or Section 401(k) of the Internal Revenue Code.

 

·The establishment of a defined contribution plan that competes with the Plan for employee contributions.

 

·Any substantive modification of the Plan or the administration of the Plan that is not consented to by the investment contract issuer.

 

·Complete or partial termination of the Plan.

 

14

 

·Any change in law, regulation or administrative ruling applicable to the Plan that could have a material adverse effect on the Fund’s cash flow.

 

·Merger or consolidation of the Plan with another plan, the transfer of plan assets to another plan, or the sale, spin-off or merger of a subsidiary or division of the plan sponsor.

 

·Any communication given to participants by the Plan sponsor or any other plan fiduciary that is designed to induce or influence participants not to invest in the Fund or to transfer assets out of the Fund.

 

·Exclusion of a group of previously eligible employees from eligibility in the Plan.

 

·Any significant retirement program, group termination, group layoff, facility closing or similar program.

 

·Any transfer of assets from the Fund directly to a competing option, if such transfers are prohibited.

 

·Bankruptcy of the plan sponsor or other plan sponsor events which cause a significant withdrawal from the Plan.

 

An investment contract issuer may terminate a contract at any time. In the event that the market value of the covered assets is below the contract value at the time of such termination, the Plan may elect to keep a contract in place to allow for the convergence of the market value and the contract value. An investment contract issuer may also terminate a contract if certain terms of the Investment Contract fail to be met.

 

Investment Contracts generally impose conditions on both the Plan and the issuer. If an event of default occurs and is not remediated, the non-defaulting party may terminate the contract. The following may cause the Plan to be in default: a breach of material obligation under the contract; a material misrepresentation; or a material amendment to the Plan agreement. The issuer may be in default if it breaches a material obligation under the investment contract; makes a material misrepresentation; is acquired or reorganized. If, in the event of default of an issuer, the Fund were unable to obtain a replacement investment contract, the Fund may experience losses if the market value of the Plan’s assets no longer covered by the contract is below contract value. The Fund may seek to add additional issuers over time to diversify the Fund’s exposure to such risk, but there is no assurance the Fund will be able to do so. The combination of the default of an issuer and an inability to obtain a replacement agreement could render the Fund unable to maintain contract value. The terms of an Investment Contract generally provide for settlement of payments only upon termination of the contract or total liquidation of the covered investments. Generally, payments will be made pro-rata, based on the percentage of investments covered by each issuer. Contract termination occurs whenever the contract value or market value of the covered investments reaches zero or upon certain events of default. If the contract terminates when the market value equals zero, the issuer will pay the excess of contract value over market value to the Plan to the extent necessary for the Plan to satisfy outstanding contract value withdrawal requests. Contract termination also may occur by either party upon election and notice as agreed to under the terms of the contract.

 

The following table provides the disaggregation of contract value between types of Investment Contracts held by the Plan.

 

Investment Contracts at December 31,  2019   2018 
   (Dollars in thousands) 
Contract value:          
Synthetic GICs  $7,482,590   $7,053,225 
Separate account GICs   1,573,370    1,528,611 
Total Investment Contracts  $9,055,960   $8,581,836 

 

NOTE 6 - TAX STATUS

 

The Trust established under the Plan is qualified under Section 401(a) of the Internal Revenue Code of 1986 and Section 1081.01 of the Puerto Rico Internal Revenue Code (2011), and the Trustee intends for the Trust to remain dual-qualified in this manner. The Plan received a favorable determination letter from the IRS on February 17, 2017, and received a favorable determination letter from the Hacienda (Puerto Rico) in July 2017 dated August 29, 2016.

 

Subsequent to the periods covered by the determination letters from the IRS and the Hacienda, the Plan was amended. The Plan administrator and Counsel continue to believe the Plan is designed and is being operated in compliance with the applicable requirements of the Internal Revenue Code and the Puerto Rico Internal Revenue Code (2011).

 

15

 

U.S. GAAP requires plan management to evaluate tax positions taken by the Plan and recognize a tax liability (or asset) if the Plan has taken an uncertain position that more likely than not would not be sustained upon examination by the Internal Revenue Service. The Plan administrator has analyzed the tax positions taken by the Plan, and has concluded that as of December 31, 2019, there are no uncertain positions taken or expected to be taken that would require recognition of a liability (or asset) or disclosure in the financial statements and does not believe this position will change in the next twelve months. The Plan is subject to routine audits by taxing jurisdictions.

 

NOTE 7 - RECONCILIATION OF FINANCIAL STATEMENTS TO FORM 5500

 

The following is a reconciliation of net assets available for benefits per the financial statements to the Form 5500 as of:

 

   December 31, 
   2019   2018 
   (Dollars in thousands) 
Net assets available for benefits per the financial statements  $56,352,561   $48,785,107 
Plus:          
Adjustment from contract value to fair value for fully benefit-responsive investment contracts held by the Interest Income Fund   291,419    (24,149)
Net assets available for benefits per the Form 5500  $56,643,981   $48,760,958 

 

The following is a reconciliation of investment income per the financial statements to the Form 5500:

 

   Year Ended
December 31,
2019		 
   (Dollars in thousands) 
Total investment income and interest income on notes receivable from participants per the financial statements  $9,730,155 
Less:     
Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts at December 31, 2018   (24,149)
Plus:     
Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts at December 31, 2019   291,419 
Total investment income per the Form 5500  $10,045,724 

 

NOTE 8 - RELATED-PARTY TRANSACTIONS

 

At December 31, 2019, a significant portion of the Plan’s assets were managed by SSGA, an affiliate of SSBT. SSBT also acts as the Trustee for the Plan and, therefore, these investments in addition to participant loans qualify as party-in-interest transactions. The Plan also pays a fee to the Trustee. These transactions qualify as party-in-interest transactions as well.

 

In addition, Fidelity is the provider of administrative services related to the Expanded Choice - Mutual funds as well as an affiliate of the investment manager of Fidelity funds within the Expanded Choice - Mutual funds. Fidelity is also the provider of record keeping and participant services, and the operator of the IBM Employee Services Center for the IBM 401(k) Plus Plan.

 

At December 31, 2019 and 2018, the Plan held 7,935,662 and 8,548,509 shares of IBM common stock valued at $1,064 billion and $972 million, respectively. During the year ended December 31, 2019, purchases of IBM common stock by the Plan totaled $83 million and sales of IBM common stock by the Plan totaled $170 million.

 

NOTE 9 – SUBSEQUENT EVENTS

 

On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the novel coronavirus (COVID-19) a global pandemic. The COVID-19 pandemic is an unprecedented, global challenge and could impact the performance of the Plan.

 

16

 

IBM 401(k) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

Schedule G, Part I - Schedule of Loans or Fixed Income Obligations in Default or Classified as Uncollectible

 

    (c) Detailed description of loan including dates of making and
maturity, interest rate, the type and value of collateral, any
renegotiation of the loan and the terms of the renegotiation,
and other material items		      Amount received during   (g) Unpaid         
             Maturity  Interest   Capitalized   (d) Original   reporting year   balance at end   Amount Overdue 
(a)*   (b) Identity and address of Obligor  Security ID  Issue Date  Date  Rate   Interest   amount of loan   (e) Principal   (f) Interest   of year   (h) Principal   (i) Interest 
     Lehman Brothers Holdings Inc., 745 Seventh Avenue, New York,
NY 10019		  524ESC7M6  12/21/2007  12/28/2017   6.75         9,850,000              15,833,875    9,850,000    5,983,875 
     Lehman Brothers Holdings Inc., 745 Seventh Avenue, New York,
NY 10019		  524ESCXA3  5/17/2007  11/30/2056   5.86         1,730,000              2,462,054         2,462,054 
     Sigma Finance Corp., M&C Corp. Services LTD, Box 309GT, Ugland House, South Church St., George Town, Grand Cayman, Grand Cayman Islands  8265Q0XQ0  6/4/2007  6/4/2009   variable         10,000,000              9,439,900    9,384,053    55,847 

 

 

* Party-in-interest

 

Schedule G, Part I - Overdue Loan Explanation

 

Investment managers have responsibility for these securities as well as other securities in their portfolio and they have or will take appropriate actions taking into consideration the circumstances surrounding each security and the overall portfolio that they manage.

 

17

 

 

IBM 401(k) PLUS PLAN

Schedule H, line 4i - Schedule of Assets (Held at End of Year)

AT DECEMBER 31, 2019

 

(a)  (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar
party		  (c) Description of investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		  (d) Cost   (e) Fair value 
         (n/a)     
   IBM Stock Fund             
                 
*  International Business Machines Corporation  IBM Common Stock 7,935,662 shares    $1,063,653,342  
   Managed by State Street Global Advisors  State Street Bank and Trust Company Government Short-Term Investment Fund       954,295  
                 
   Mutual Funds             
                 
   Administered by Fidelity  Expanded Choice - Mutual Funds (refer to Exhibit A - investments)       7,173,965,970  
   Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund  Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares 1,438,729 shares       134,477,971  
                 
   Commingled Funds             
                 
   Vanguard Employee Benefit Index Fund  Large Company Index       7,144,879,512  
   Vanguard Total Stock Market Index Trust  Total Stock Market Index       6,200,176,674  
   Vanguard Russell 1000 Growth Index Trust  Large Cap Growth Index       1,802,537,669  
   Vanguard Russell 1000 Value Index Trust  Large Cap Value Index       1,043,093,474  
   Vanguard Russell 2000 Growth Index Trust  Small Cap Growth Index       823,962,524  
   Bridgewater All Weather Portfolio III, LTD.  Balanced Fund       1,155,249,818  
   Vanguard Russell 2000 Value Index Trust  Small Cap Value Index       668,344,133  
   Vanguard European Stock Index Trust  European Stock Index       483,873,793  
   Vanguard Pacific Stock Index Trust  Pacific Stock Index       361,989,620  
   PIMCO Commodities Plus Trust II  Commodity       265,714,144  
   AQR Global Risk Parity Enhanced Liquidity Fund  Balanced Fund       624,734,490  

 

 

*       Party-In-Interest

 

18

 

 

(a)    (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar party		   (c) Description of  investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		   (d) Cost   (e) Fair value
            (n/a)    
    Separately-Managed Funds            
                 
    Managed by State Street Global Advisors   Small/Mid Cap Stock Index (refer to Exhibit B - investments)       $ 4,098,839,514
    Managed by State Street Global Advisors   Total International Stock Market Index (refer to Exhibit C - investments)       4,837,887,948
    Managed by Neuberger Berman Fixed Income   Total Bond Market (refer to Exhibit D - investments)       3,761,099,502
    Managed by State Street Global Advisors   Inflation Protected Bond (refer to Exhibit E - investments)       2,044,932,690
    Managed by BlackRock Institutional Trust Company   Real Estate Investment Trust (refer to Exhibit F - investments)       1,226,509,472
    Managed by BlackRock Institutional Trust Company   International Real Estate Index (refer to Exhibit G -investments)       468,654,127
    Managed by Pacific Investment Management Company (PIMCO)   High Yield and Emerging Markets Bond (refer to Exhibit H - investments)       336,666,225
    Managed by JP Morgan Investment Management   High Yield Debt (refer to Exhibit I - investments)       154,505,769
    Managed by PGIM   Emerging Markets Debt (Refer to Exhibit J - investments)       154,898,004
    Managed by Western Asset Management Company   Long Term Credit (Refer to Exhibit K - investments)       287,295,132
    Managed by Loomis, Sayles and Company   Long Term Credit (Refer to Exhibit L - investments)       432,656,813

 

 

*       Party-In-Interest

 

19

 

 

(a)   (b) Identity of issue, borrower,
lessor, or similar party		   (c) Description of  investment
including maturity date, rate
of interest, collateral, par, or
maturity value		   (d) Cost   (e) Fair value
            (n/a)    
    Separately-Managed Funds (continued)            
    Underlying assets managed by various investment companies   Interest Income Fund (refer to Exhibit M - investments)       $ 9,964,729,328
*   Mass Mutual Life Insurance Company   Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.99%        
    Royal Bank of Canada   Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.28%        
*   State Street Bank and Trust Company   Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.28%        
*   The Prudential Insurance Company of America   Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.27%        
*   New York Life Insurance Company   Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.94%        
*   Metropolitan Life Insurance Company   Separate Account GIC Contract, Rate of Interest 3.08%        
*   Notes receivable from participants   Interest rates range: 3.25% - 10.75% Terms: one to thirty years       210,870,942
                 
    Interest-Bearing Cash            
                 
    Managed by State Street Global Advisors   State Street Bank and Trust Company Government Short-Term Investment Fund       587,076,558

 

 

*       Party-In-Interest

 

20

 

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets (Acquired and Disposed of Within Year)

 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value  
                (n/a)      
            Shares/          
            Par Value          
    CCMYIIUS1 SWBC MORGAN STANLEY   COMMON STOCKS   750,000       $ 750,000  
    CCTORIUS6 TD BANK COC SWCC   COMMON STOCKS   130,000       130,000  
    CCTORIUS6 TD BANK COC SWCC   COMMON STOCKS   1,310,000       1,310,000  
*   JP MORGAN SEC INC   COMMON STOCKS   4,628,000       4,883,000  
    SWAP BANK OF AMERICA BOC   COMMON STOCKS   1,220,000       1,220,000  
    SWAP BOA MERRILL LYNCH COC COC   COMMON STOCKS   660,000       660,000  
    SWAP CITIBANK COC   COMMON STOCKS   340,000       450,000  
    SWAP HSBC BOC   COMMON STOCKS   1,200,000       1,230,000  
    SWAP UBS BOC   COMMON STOCKS   200,000       200,000  
    SWAP UBS BOC   COMMON STOCKS   140,000       140,000  
    SWAP UBS COC   COMMON STOCKS   380,000       380,000  
    SWAP UBS COC   COMMON STOCKS   400,000       400,000  
    SWAP WELLS FARGO COC   COMMON STOCKS   120,000       120,000  
    SWAPS CCTORIUS6 TD BOC USD   COMMON STOCKS   70,000       70,000  
    SWAPS CCTORIUS6 TD BOC USD   COMMON STOCKS   960,000       960,000  
    SWCC CCSCXIUS6 COC   COMMON STOCKS   1,640,000       1,640,000  
    BOA FUTURES COC   INTEREST-BEARING CASH   9,000       9,000  
    CCCSNTUS5 FWCC CS   INTEREST-BEARING CASH   640,000       640,000  
    CCNOMTUS3 NOMURA BOC   INTEREST-BEARING CASH   2,164,000       2,164,000  
    GOLDMAN SACH AND CO   INTEREST-BEARING CASH   590,000       590,000  
    GOLDMAN SACHS BANK USA COC   INTEREST-BEARING CASH   1,200,000       1,200,000  
    SWAP BANK OF MONTREAL COC   INTEREST-BEARING CASH   290,000       290,000  
    SWAP BARCLAYS BANK COC   INTEREST-BEARING CASH   1,240,000       1,240,000  
    SWAP BARCLAYS BANK COC   INTEREST-BEARING CASH   100,000       100,000  
    SWAP BARCLAYS BANK COC   INTEREST-BEARING CASH   160,000       160,000  
    SWAP BNP PARIBAS COC   INTEREST-BEARING CASH   230,000       230,000  
    SWAP CITIBANK BOC   INTEREST-BEARING CASH   590,000       590,000  
    SWAP CITIBANK BOC   INTEREST-BEARING CASH   1,180,000       1,210,000  
    SWAP CREDIT SUISSE COC   INTEREST-BEARING CASH   60,000       60,000  
    SWAP HSBC COC   INTEREST-BEARING CASH   1,700,000       1,700,000  
    SWAP HSBC COC   INTEREST-BEARING CASH   490,000       490,000  
*   SWAP JP MORGAN COC   INTEREST-BEARING CASH   200,000       200,000  
*   SWAP JP MORGAN COC   INTEREST-BEARING CASH   590,000       590,000  
*   SWAP JP MORGAN COC   INTEREST-BEARING CASH   70,000       70,000  
    SWAP RBC COCF CANADA   INTEREST-BEARING CASH   130,000       130,000  
    SWAP RBS BOCC   INTEREST-BEARING CASH   80,000       80,000  
    SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC   INTEREST-BEARING CASH   1,750,000       1,750,000  
    SWAPS BARCLAYS BOC   INTEREST-BEARING CASH   110,000       110,000  
    CCNOMTUS3 FWCC NOM USD   OTHER   572,000       572,000  
    SWAP BNP PARIBAS BOC   OTHER   110,000       110,000  
    SWAP BNP PARIBAS BOC   OTHER   880,000       880,000  
    SWAP TD COC USD   OTHER   120,000       120,000  
    SWAPS WESTPAC COC   OTHER   850,000       850,000  
    OCH ZIFF CAPITAL MANAGE A   PARTNER/JV INTERESTS   13,300       308,313  
                       
        Total           $ 30,986,313  

 

 

* Party-In-Interest

 

21

 

  

EXHIBIT A - Expanded Choice Mutual Funds

(Administered by Fidelity)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  AMCAP FUND  MUTUAL FUNDS   1,263,703     $42,965,915 
   AMERICAN THE GROWTH FUND OF  MUTUAL FUNDS   1,722,082       88,050,068 
   AMERICAN BALANCED FUND  MUTUAL FUNDS   1,856,408       52,926,199 
   AMERICAN FUNDS   INVESTMENT CO  MUTUAL FUNDS   565,817       22,383,740 
   AMERICAN FUNDS   NEW ECONOMY F  MUTUAL FUNDS   1,171,021       53,597,632 
   AMERICAN FUNDS   NEW WORLD FUN  MUTUAL FUNDS   917,739       64,673,089 
   AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD G  MUTUAL FUNDS   582,086       30,425,618 
   AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC GRO  MUTUAL FUNDS   966,992       53,716,420 
   AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INV  MUTUAL FUNDS   1,110,632       68,903,593 
   AMERICAN MUTUAL FUND  MUTUAL FUNDS   906,370       39,454,281 
   AMERICAN NEW PERSPECTIVE FUND  MUTUAL FUNDS   894,795       42,279,053 
   AMERICAN SMALLCAP WORLD FUND I  MUTUAL FUNDS   568,787       34,331,990 
   AMERICAN WASHINGTON MUTUAL INV  MUTUAL FUNDS   954,017       45,954,999 
   CAPITAL WORLD BOND FUND  MUTUAL FUNDS   557,593       11,296,838 
   DFA EMERGING MARKETS PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   861,052       25,134,102 
   DFA EMERGING MARKETS VALUE POR  MUTUAL FUNDS   981,276       28,152,813 
   DFA GLOBAL REAL ESTATE SECURIT  MUTUAL FUNDS   1,922,404       22,665,146 
   DFA INTERNATIONAL SMALL COMPAN  MUTUAL FUNDS   757,524       14,317,213 
   DFA INTERNATIONAL VALUE PORTFO  MUTUAL FUNDS   531,646       9,426,087 
   DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUIT  MUTUAL FUNDS   512,380       6,261,280 
   DFA LARGE CAP INTERNATIONAL PO  MUTUAL FUNDS   551,355       13,050,566 
   DFA US CORE EQUITY 1 PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   1,673,009       43,381,125 
   DFA US SMALL CAP PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   958,441       33,574,188 
   DFA US TARGETED VALUE PORTFOLI  MUTUAL FUNDS   1,235,600       28,641,214 
   DFA US VECTOR EQUITY PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   421,768       8,258,213 
   DODGE + COX BALANCED FUND  MUTUAL FUNDS   530,780       53,927,276 
   DODGE + COX GLOBAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   647,559       7,187,910 
   DODGE + COX GLOBAL STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,447,915       18,402,998 
   DODGE + COX INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   5,628,329       78,965,459 
   DODGE + COX INTERNATIONAL STOC  MUTUAL FUNDS   1,511,617       65,906,491 
   DODGE + COX STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   774,440       150,055,535 
   FIDELITY ADVISOR FLOATING RATE  MUTUAL FUNDS   3,539,816       33,592,857 
   FIDELITY ADVISOR STRATEGIC INC  MUTUAL FUNDS   4,553,492       56,736,512 
   FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   2,302,556       248,606,922 
   FIDELITY CANADA FUND  MUTUAL FUNDS   310,710       16,371,294 
   FIDELITY CAPITAL + INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   9,861,938       101,084,860 
   FIDELITY CHINA REGION FUND  MUTUAL FUNDS   1,929,979       76,311,389 
   FIDELITY CONTRAFUND  MUTUAL FUNDS   21,352,653       293,171,923 
   FIDELITY CONVERTIBLE SECURITIE  MUTUAL FUNDS   696,268       21,730,526 
   FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATI  MUTUAL FUNDS   610,807       24,676,621 
   FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   1,481,782       45,831,524 
   FIDELITY EMERGING ASIA FUND  MUTUAL FUNDS   690,481       31,382,351 
   FIDELITY EQUITY INCOME FUND IN  MUTUAL FUNDS   290,186       17,567,889 
   FIDELITY EUROPE FUND/UNITED ST  MUTUAL FUNDS   259,149       9,394,143 
   FIDELITY FOCUSED STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   2,190,047       57,094,538 
   FIDELITY FREEDOM 2005 FUND  MUTUAL FUNDS   139,575       1,734,916 
   FIDELITY FREEDOM 2010 FUND  MUTUAL FUNDS   357,830       5,578,576 
   FIDELITY FREEDOM 2015 FUND  MUTUAL FUNDS   798,792       10,272,465 
   FIDELITY FREEDOM 2020 FUND  MUTUAL FUNDS   2,488,850       40,319,364 
   FIDELITY FREEDOM 2025 FUND  MUTUAL FUNDS   3,484,379       49,826,613 
   FIDELITY FREEDOM 2030 FUND  MUTUAL FUNDS   1,809,487       32,208,865 
   FIDELITY FREEDOM 2035 FUND  MUTUAL FUNDS   1,600,203       24,115,061 
   FIDELITY FREEDOM 2040 FUND  MUTUAL FUNDS   1,187,488       12,563,619 
   FIDELITY FREEDOM 2045 FUND  MUTUAL FUNDS   600,598       7,219,183 
   FIDELITY FREEDOM 2050 FUND  MUTUAL FUNDS   522,611       6,323,587 
   FIDELITY FREEDOM 2055 FUND  MUTUAL FUNDS   91,029       1,257,111 
   FIDELITY FREEDOM INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   613,055       7,172,741 
   FIDELITY GNMA FUND  MUTUAL FUNDS   1,476,738       17,056,320 
   FIDELITY GOVERNMENT INCOME FUN  MUTUAL FUNDS   1,887,086       19,776,665 
   FIDELITY GROWTH COMPANY FUND  MUTUAL FUNDS   15,703,316       335,893,924 
   FIDELITY GROWTH DISCOVERY FUND  MUTUAL FUNDS   1,219,587       48,502,966 

 

 22 

 

 

  FIDELITY HIGH INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   3,696,286      33,118,726 
   FIDELITY INDEPENDENCE FUND  MUTUAL FUNDS   1,004,996       36,792,904 
   FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVE  MUTUAL FUNDS   282,505       12,788,979 
   FIDELITY INTERNATIONAL REAL ES  MUTUAL FUNDS   679,848       8,844,820 
   FIDELITY INTERNATIONAL SMALL C  MUTUAL FUNDS   750,385       21,078,319 
   FIDELITY JAPAN FUND/UNITED STA  MUTUAL FUNDS   431,805       7,034,108 
   FIDELITY LARGE CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   982,242       32,954,232 
   FIDELITY LATIN AMERICA FUND/UN  MUTUAL FUNDS   941,563       27,672,524 
   FIDELITY LEVERAGED COMPANY STO  MUTUAL FUNDS   1,275,377       41,513,515 
   FIDELITY LIMITED TERM GOVERNME  MUTUAL FUNDS   2,218,979       22,256,355 
   FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,022,374       51,108,485 
   FIDELITY MID CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,341,602       48,015,931 
   FIDELITY NEW MARKETS INCOME FU  MUTUAL FUNDS   2,005,697       30,225,851 
   FIDELITY OTC PORTFOLIO  MUTUAL FUNDS   26,328,098       342,528,560 
   FIDELITY OVERSEAS FUND/UNITED  MUTUAL FUNDS   402,072       20,767,044 
   FIDELITY PACIFIC BASIN FUND  MUTUAL FUNDS   515,831       17,811,656 
   FIDELITY PURITAN TRUST   FIDEL  MUTUAL FUNDS   2,120,602       52,166,799 
   FIDELITY REAL ESTATE INCOME FU  MUTUAL FUNDS   2,030,497       25,381,219 
   FIDELITY REAL ESTATE INVESTMEN  MUTUAL FUNDS   817,845       36,745,788 
   FIDELITY SMALL CAP DISCOVERY F  MUTUAL FUNDS   3,555,019       82,263,135 
   FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND  MUTUAL FUNDS   1,495,436       27,097,299 
   FIDELITY TOTAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   4,081,589       44,530,131 
   FIDELITY TREND FUND  MUTUAL FUNDS   216,096       23,360,008 
   FIDELITY VALUE FUND  MUTUAL FUNDS   1,853,900       20,541,212 
   INTERNATIONAL GROWTH AND INCOM  MUTUAL FUNDS   189,687       6,864,779 
   PIMCO ALL ASSET FUND  MUTUAL FUNDS   1,213,946       14,421,680 
   PIMCO COMMODITYREALRETURN STRA  MUTUAL FUNDS   4,584,009       27,366,531 
   PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   3,208,435       35,774,050 
   PIMCO DYNAMIC BOND FUND  MUTUAL FUNDS   1,313,658       13,951,043 
   PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU  MUTUAL FUNDS   1,074,025       11,492,065 
   PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C  MUTUAL FUNDS   687,704       4,958,346 
   PIMCO HIGH YIELD FUND  MUTUAL FUNDS   2,744,501       24,810,288 
   PIMCO INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   1,416,482       17,054,438 
   PIMCO INTERNATIONAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   1,292,322       12,561,374 
   PIMCO INTERNATIONAL BOND FUND  MUTUAL FUNDS   3,256,202       34,873,918 
   PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT  MUTUAL FUNDS   5,511,675       60,187,486 
   PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT  MUTUAL FUNDS   3,524,877       23,087,943 
   PIMCO LOW DURATION ESG FUND  MUTUAL FUNDS   1,006,181       9,588,904 
   PIMCO LOW DURATION FUND/UNITED  MUTUAL FUNDS   2,844,364       27,874,767 
   PIMCO MORTGAGE BACKED SECURITI  MUTUAL FUNDS   534,114       5,634,903 
   PIMCO REALESTATEREALRETURN STR  MUTUAL FUNDS   5,841,066       54,438,733 
   PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S  MUTUAL FUNDS   3,298,832       34,142,915 
   PIMCO TOTAL RETURN ESG FUND  MUTUAL FUNDS   893,275       8,298,520 
   PIMCO TOTAL RETURN FUND  MUTUAL FUNDS   5,911,753       61,127,522 
   VANGUARD DIVIDEND GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   10,842,441       331,344,995 
   VANGUARD EQUITY INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   1,586,805       126,246,201 
   VANGUARD EXPLORER FUND  MUTUAL FUNDS   679,384       66,042,878 
   VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX FUN  MUTUAL FUNDS   1,586,135       34,736,356 
   VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND  MUTUAL FUNDS   659,645       20,970,125 
   VANGUARD GLOBAL MINIMUM VOLATI  MUTUAL FUNDS   736,706       21,416,030 
   VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCO  MUTUAL FUNDS   25,522       656,176 
   VANGUARD GLOBAL WELLINGTON FUN  MUTUAL FUNDS   25,189       711,342 
   VANGUARD GNMA FUND  MUTUAL FUNDS   2,432,768       25,665,706 
   VANGUARD GROWTH AND INCOME FUN  MUTUAL FUNDS   659,780       55,969,148 
   VANGUARD HIGH YIELD CORPORATE  MUTUAL FUNDS   8,346,376       49,744,404 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   369,571       9,727,102 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   616,907       13,954,441 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   606,009       15,889,568 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   839,562       21,979,733 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,209,232       31,294,912 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,550,876       35,654,649 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   1,707,880       43,550,944 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   2,184,652       54,878,448 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   2,736,942       65,987,682 
   VANGUARD INSTITUTIONAL TARGET  MUTUAL FUNDS   3,325,751       82,245,818 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM BON  MUTUAL FUNDS   4,415,473       52,146,736 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM INV  MUTUAL FUNDS   3,692,630       37,110,928 
   VANGUARD INTERMEDIATE TERM TRE  MUTUAL FUNDS   3,379,038       38,318,290 
   VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORE  MUTUAL FUNDS   1,111,109       19,911,076 
   VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH  MUTUAL FUNDS   795,621       81,781,880 
   VANGUARD INTERNATIONAL VALUE F  MUTUAL FUNDS   404,176       15,168,733 
   VANGUARD LONG TERM BOND INDEX  MUTUAL FUNDS   1,740,974       26,427,984 
   VANGUARD LONG TERM INVESTMENT  MUTUAL FUNDS   4,359,978       47,741,761 
   VANGUARD LONG TERM TREASURY FU  MUTUAL FUNDS   3,677,419       48,247,739 

 

 23 

 

 

  VANGUARD MID CAP GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   2,843,855      75,987,814 
   VANGUARD MID CAP INDEX FUND  MUTUAL FUNDS   2,177,096       106,111,647 
   VANGUARD PRIMECAP CORE FUND  MUTUAL FUNDS   5,379,346       150,191,339 
   VANGUARD SELECTED VALUE FUND  MUTUAL FUNDS   1,397,040       37,845,821 
   VANGUARD SHORT TERM BOND INDEX  MUTUAL FUNDS   3,601,001       38,062,584 
   VANGUARD SHORT TERM FEDERAL FU  MUTUAL FUNDS   3,514,410       37,709,623 
   VANGUARD SHORT TERM INVESTMENT  MUTUAL FUNDS   7,612,391       81,680,954 
   VANGUARD SHORT TERM TREASURY F  MUTUAL FUNDS   7,525,944       79,699,751 
   VANGUARD SMALL CAP INDEX FUND  MUTUAL FUNDS   974,121       77,315,972 
   VANGUARD STAR FUND  MUTUAL FUNDS   836,927       22,881,575 
   VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND  MUTUAL FUNDS   1,070,303       35,790,941 
   VANGUARD US GROWTH FUND  MUTUAL FUNDS   432,006       48,129,742 
   VANGUARD US MULTIFACTOR FUND  MUTUAL FUNDS   1,466       38,404 
   VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND  MUTUAL FUNDS   2,978,878       197,142,131 
   VANGUARD WELLINGTON FUND  MUTUAL FUNDS   2,942,588       220,429,295 
   VANGUARD WINDSOR FUND  MUTUAL FUNDS   313,643       22,676,407 
                    
      Total : EXHIBIT A - Expanded Choice Mutual Funds      $7,173,965,970 

 

 

n / a  - Cost is not applicable  

 

 24 

 

 

 

 

EXHIBIT B - Small/Mid-Cap Stock Index Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

  

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value 
              (n/a)     
          Shares/        
        Par Value         
              
   1 800 FLOWERS.COM INC CL A  COMMON STOCK USD.01   22,300      $323,350 
   1ST SOURCE CORP  COMMON STOCK   14,330       743,440 
   22ND CENTURY GROUP INC  COMMON STOCK USD.00001   60,585      66,644 
   2U INC  COMMON STOCK USD.001   44,600       1,069,954 
   3D SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.001   98,739       863,966 
   8X8 INC  COMMON STOCK USD.001   79,800       1,460,340 
   A10 NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.00001   43,400       298,158 
   AAON INC  COMMON STOCK USD.004   33,552       1,657,804 
   AAR CORP  COMMON STOCK USD1.0   26,400       1,190,640 
   AARON S INC  COMMON STOCK USD.5   53,118       3,033,569 
   ABEONA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   20,900       68,343 
   ABERCROMBIE + FITCH CO CL A  COMMON STOCK USD.01   54,000       933,660 
   ABM INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   50,600       1,908,126 
   ABRAXAS PETROLEUM CORP  COMMON STOCK USD.01   85,900       30,159 
   ACACIA COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0001   29,400       1,993,614 
   ACACIA RESEARCH CORP  COMMON STOCK USD.001   44,300       117,838 
   ACADIA HEALTHCARE CO INC  COMMON STOCK USD.01   71,700       2,381,874 
   ACADIA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   88,873       3,801,987 
   ACADIA REALTY TRUST  REIT USD.001   65,107       1,688,225 
   ACCELERATE DIAGNOSTICS INC  COMMON STOCK   19,600       331,240 
   ACCELERON PHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   35,329       1,873,144 
   ACCO BRANDS CORP  COMMON STOCK USD.01   87,134       815,574 
   ACCURAY INC  COMMON STOCK USD.001   83,785       236,274 
   ACELRX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   47,568      100,368 
   ACHILLION PHARMACEUTICALS  COMMON STOCK USD.001   105,349       635,254 
   ACI WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.005   86,300       3,269,476 
   ACLARIS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   21,180       40,030 
   ACNB CORP  COMMON STOCK USD2.5   3,425       129,534 
   ACORDA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   37,814       77,141 
   ACTUANT CORP A  COMMON STOCK USD.2   50,000       1,301,500 
   ACUITY BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   31,290       4,318,020 
   ACUSHNET HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   30,200       981,500 
   ADAMAS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   15,200       57,608 
   ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES  COMMON STOCK   13,000       388,960 
   ADDUS HOMECARE CORP  COMMON STOCK USD.001   8,300       806,926 
   ADESTO TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.0001   15,872       134,912 
   ADIENT PLC  COMMON STOCK USD.001   69,372       1,474,155 
   ADMA BIOLOGICS INC  COMMON STOCK USD.0001   39,691       158,764 
   ADT INC  COMMON STOCK USD.01   98,600       781,898 
   ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   44,951       1,571,936 
   ADTRAN INC  COMMON STOCK USD.01   42,937       424,647 
   ADURO BIOTECH INC  COMMON STOCK USD.0001   31,200       36,816 
   ADVANCED DISPOSAL SERVICES I  COMMON STOCK USD.01   57,000       1,873,590 
   ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN  COMMON STOCK USD.01   34,300       1,332,769 
   ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS  COMMON STOCK   13,800       144,900 
   ADVANCED ENERGY INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.001   31,604       2,250,205 
   ADVANSIX INC  COMMON STOCK USD.01   25,673       512,433 
   ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   44,400       511,488 
   AECOM  COMMON STOCK USD.01   123,670       5,333,887 
   AEGION CORP  COMMON STOCK USD.01   28,191       630,633 
   AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   11,266       86,072 
   AERIE PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   33,295       804,740 
   AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.1   58,100       2,652,846 
   AEROVIRONMENT INC  COMMON STOCK USD.0001   17,700       1,092,798 
   AFFILIATED MANAGERS GROUP  COMMON STOCK USD.01   38,500       3,262,490 
   AFFIMED NV  COMMON STOCK   34,217       93,755 
   AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST  REIT USD.01   23,400       360,828 
   AGCO CORP  COMMON STOCK USD.01   50,100       3,870,225 
   AGENUS INC  COMMON STOCK USD.01   77,900       317,053 
   AGEX THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,180       11,248 
   AGILYSYS INC  COMMON STOCK USD.3   17,100       434,511 
   AGIOS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   47,700       2,278,007 
   AGNC INVESTMENT CORP  REIT USD.01   428,700       7,579,416 
   AGREE REALTY CORP  REIT USD.0001   32,340       2,269,298 
   AIMMUNE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,200       1,178,144 
   AIR LEASE CORP  COMMON STOCK USD.01   81,368       3,866,607 
   AIR TRANSPORT SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.01   45,800       1,074,468 
   AIRCASTLE LTD  COMMON STOCK USD.01   44,900       1,437,249 
   AK STEEL HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   292,100       961,009 
   AKCEA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   12,900       218,526 
   AKEBIA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   92,339       583,582 
   AKERO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   3,610       80,124 
   AKORN INC  COMMON STOCK   75,465       113,198 
   AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   6,088       48,704 
   ALAMO GROUP INC  COMMON STOCK USD.1   7,800       979,290 
   ALARM.COM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   26,500       1,138,705 
   ALBANY INTL CORP CL A  COMMON STOCK USD.001   23,410       1,777,287 

 

 25 

 

 

   ALBIREO PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   7,400       188,108 
   ALCOA CORP  COMMON STOCK USD.01   146,629       3,153,990 
   ALDEYRA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   10,521       61,127 
   ALECTOR INC  COMMON STOCK USD.0001   23,896       411,728 
   ALEXANDER + BALDWIN INC  REIT   57,708       1,209,560 
   ALEXANDER S INC  REIT USD1.0   1,814       599,255 
   ALICO INC  COMMON STOCK USD1.0   4,280       153,352 
   ALKERMES PLC  COMMON STOCK USD.01   129,700       2,645,880 
   ALLAKOS INC  COMMON STOCK USD.001   15,338       1,462,632 
   ALLEGHANY CORP  COMMON STOCK USD1.0   11,044       8,830,451 
   ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.1   100,200       2,070,132 
   ALLEGIANCE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   11,301       424,918 
   ALLEGIANT TRAVEL CO  COMMON STOCK USD.001   10,300       1,792,612 
   ALLETE INC  COMMON STOCK   42,803       3,474,320 
   ALLIED MOTION TECHNOLOGIES  COMMON STOCK   3,000       145,500 
   ALLISON TRANSMISSION HOLDING  COMMON STOCK USD.01   90,499       4,372,912 
   ALLOGENE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   30,301       787,220 
   ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI  COMMON STOCK USD.01   142,582       1,399,442 
   ALLY FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.1   298,800       9,131,328 
   ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   84,258       9,703,994 
   ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR  COMMON STOCK   13,875       188,978 
   ALPHATEC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   30,016       212,964 
   ALTAIR ENGINEERING INC   A  COMMON STOCK   28,500       1,023,435 
   ALTERYX INC   CLASS A  COMMON STOCK   35,016       3,504,051 
   ALTICE USA INC  A  COMMON STOCK USD.01   237,000       6,479,580 
   ALTISOURCE PORTFOLIO SOL  COMMON STOCK USD1.0   12,900       249,357 
   ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP  COMMON STOCK USD.001   48,781       1,766,360 
   AMAG PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   29,700       361,449 
   AMALGAMATED BK OF NEW YORK A  COMMON STOCK USD.01   8,800       171,160 
   AMBAC FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   43,100       929,667 
   AMBARELLA INC  COMMON STOCK USD.00045   25,600       1,550,336 
   AMC ENTERTAINMENT HLDS CL A  COMMON STOCK USD.01   47,647       344,964 
   AMC NETWORKS INC A  COMMON STOCK   35,462       1,400,749 
   AMDOCS LTD  COMMON STOCK GBP.0001   106,550       7,691,845 
   AMEDISYS INC  COMMON STOCK USD.001   24,579       4,102,727 
   AMER NATL BNKSHS/DANVILLE VA  COMMON STOCK USD1.0   5,297       209,602 
   AMERANT BANCORP INC  COMMON STOCK USD.1   9,207       200,621 
   AMERCO  COMMON STOCK USD.25   6,783       2,549,187 
   AMERESCO INC CL A  COMMON STOCK USD.0001   17,400       304,500 
   AMERICA S CAR MART INC  COMMON STOCK USD.01   5,000       548,300 
   AMERICAN ASSETS TRUST INC  REIT USD.01   36,848       1,691,323 
   AMERICAN AXLE + MFG HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   90,550       974,318 
   AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  REIT USD.01   109,002       5,126,364 
   AMERICAN EAGLE OUTFITTERS  COMMON STOCK USD.01   128,575       1,890,053 
   AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL  COMMON STOCK USD1.0   76,400       2,286,652 
   AMERICAN FINANCE TRUST INC  REIT   77,800       1,031,628 
   AMERICAN FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   59,539       6,528,451 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  A  REIT USD.01   209,335       5,486,670 
   AMERICAN NATIONAL INSURANCE  COMMON STOCK USD1.0   6,300       741,384 
   AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP  COMMON STOCK USD.001   52,600       488,128 
   AMERICAN PUBLIC EDUCATION  COMMON STOCK USD.01   13,300       364,287 
   AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO  COMMON STOCK USD.01   14,482       150,178 
   AMERICAN SOFTWARE INC CL A  COMMON STOCK USD.1   23,700       352,656 
   AMERICAN STATES WATER CO  COMMON STOCK   29,813       2,582,998 
   AMERICAN VANGUARD CORP  COMMON STOCK USD.1   29,899       582,134 
   AMERICAN WOODMARK CORP  COMMON STOCK   12,400       1,295,924 
   AMERICOLD REALTY TRUST  REIT USD.01   148,195       5,195,717 
   AMERIS BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   47,868       2,036,305 
   AMERISAFE INC  COMMON STOCK USD.01   16,924       1,117,492 
   AMES NATIONAL CORP  COMMON STOCK USD2.0   7,569       212,386 
   AMICUS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   201,653       1,964,100 
   AMKOR TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   87,600       1,138,800 
   AMN HEALTHCARE SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   37,977       2,366,347 
   AMNEAL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   71,100       342,702 
   AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.0001   32,100       619,209 
   ANAPLAN INC  COMMON STOCK USD.0001   66,500       3,484,600 
   ANAPTYSBIO INC  COMMON STOCK USD.001   18,679       303,534 
   ANAVEX LIFE SCIENCES CORP  COMMON STOCK USD.001   29,543       76,516 
   ANDERSONS INC/THE  COMMON STOCK   22,570       570,570 
   ANGIODYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.01   29,300       469,093 
   ANI PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   6,964       429,470 
   ANIKA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   12,200       632,570 
   ANIXTER INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD1.0   24,150       2,224,215 
   ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN  REIT USD.01   1,142,210       10,759,618 
   ANTARES PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   127,800       600,660 
   ANTERIX INC  COMMON STOCK USD.0001   9,800       423,458 
   ANTERO MIDSTREAM CORP  COMMON STOCK   201,100       1,526,349 
   ANTERO RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   196,000       558,600 
   ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP  REIT USD.01   84,988       299,158 
   APELLIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   37,893       1,160,284 
   APERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   65,400       2,209,212 
   APOGEE ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.333   21,649       703,593 
   APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT  REIT USD.01   119,503       2,185,710 
   APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   20,305       373,815 
   APPFOLIO INC   A  COMMON STOCK USD.0001   12,100       1,330,395 
   APPIAN CORP  COMMON STOCK USD.0001   22,700       867,367 
   APPLE HOSPITALITY REIT INC  REIT NPV   167,476       2,721,485 
   APPLIED INDUSTRIAL TECH INC  COMMON STOCK   30,825       2,055,719 
   APPLIED OPTOELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.001   14,500       172,260 
   APREA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   5,100       238,201 
   APTARGROUP INC  COMMON STOCK USD.01   49,851       5,763,773 

 

 26 

 

 

   APYX MEDICAL CORP  COMMON STOCK USD.001   24,977       211,305 
   AQUA AMERICA INC  COMMON STOCK USD.5   167,975       7,884,747 
   AQUAVENTURE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.001   10,800       292,896 
   ARAMARK  COMMON STOCK USD.01   194,109       8,424,331 
   ARCBEST CORP  COMMON STOCK USD.01   22,800       629,280 
   ARCH CAPITAL GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   306,943       13,164,785 
   ARCH COAL INC   A  COMMON STOCK USD.01   14,300       1,025,882 
   ARCHROCK INC  COMMON STOCK USD.01   103,136       1,035,485 
   ARCOSA INC  COMMON STOCK USD.01   39,600       1,764,180 
   ARCUS BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   29,100       293,910 
   ARDAGH GROUP SA  COMMON STOCK EUR.01   9,900       193,842 
   ARDELYX INC  COMMON STOCK USD.000001   34,587       259,575 
   ARDMORE SHIPPING CORP  COMMON STOCK USD.01   11,900       107,695 
   ARENA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   40,174       1,824,703 
   ARES COMMERCIAL REAL ESTATE  REIT USD.01   24,600       389,664 
   ARES MANAGEMENT CORP   A  COMMON STOCK   56,500       2,016,485 
   ARGAN INC  COMMON STOCK USD.15   12,700       509,778 
   ARGO GROUP INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD1.0   27,544       1,811,018 
   ARLINGTON ASSET INVESTMENT A  REIT USD.01   18,800       104,716 
   ARLO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   55,052       231,769 
   ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN  REIT USD.01   43,100       790,885 
   ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC  REIT USD.0001   46,869       837,549 
   ARMSTRONG FLOORING INC  COMMON STOCK USD.0001   21,078       90,003 
   ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.01   38,903       3,655,715 
   ARQULE INC  COMMON STOCK USD.01   88,724       1,770,931 
   ARROW ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD1.0   66,601       5,643,769 
   ARROW FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   11,772       444,982 
   ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   73,189       4,642,378 
   ARTESIAN RESOURCES CORP CL A  COMMON STOCK USD1.0   9,341       347,579 
   ARTISAN PARTNERS ASSET MA  A  COMMON STOCK USD.01   37,300       1,205,536 
   ARVINAS INC  COMMON STOCK USD.001   12,999       534,129 
   ASBURY AUTOMOTIVE GROUP  COMMON STOCK USD.01   15,300       1,710,387 
   ASCENA RETAIL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   7,707       59,074 
   ASGN INC  COMMON STOCK USD.01   42,352       3,005,721 
   ASHFORD HOSPITALITY TRUST  REIT USD.01   73,800       205,902 
   ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   47,870       3,663,491 
   ASPEN TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.1   53,500       6,469,755 
   ASSEMBLY BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   14,600       298,716 
   ASSERTIO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   56,900       71,125 
   ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK USD.001   6,600       191,532 
   ASSOCIATED BANC CORP  COMMON STOCK USD.01   128,245       2,826,520 
   ASSURED GUARANTY LTD  COMMON STOCK USD.01   76,258       3,738,167 
   ASTEC INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.2   18,500       777,000 
   ASTRONICS CORP  COMMON STOCK USD.01   17,405       486,470 
   AT HOME GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   38,900       213,950 
   ATARA BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   40,700       670,329 
   ATHENE HOLDING LTD CLASS A  COMMON STOCK   112,821       5,305,972 
   ATHENEX INC  COMMON STOCK USD.001   53,848       822,259 
   ATHERSYS INC  COMMON STOCK USD.001   68,873       84,714 
   ATKORE INTERNATIONAL GROUP I  COMMON STOCK USD.01   34,149       1,381,669 
   ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES  COMMON STOCK   15,300       280,755 
   ATLANTIC POWER CORP  COMMON STOCK   88,805       206,916 
   ATLANTIC UNION BANKSHARES CO  COMMON STOCK USD1.33   60,575       2,274,591 
   ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   21,000       578,970 
   ATLASSIAN CORP PLC CLASS A  COMMON STOCK USD.1   92,200       11,095,348 
   ATN INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   9,700       537,283 
   ATRECA INC   A  COMMON STOCK USD.0001   1,810       28,001 
   ATRICURE INC  COMMON STOCK USD.001   28,100       913,531 
   ATRION CORPORATION  COMMON STOCK USD.1   1,199       901,049 
   AUDENTES THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   34,922       2,089,732 
   AUTONATION INC  COMMON STOCK USD.01   42,798       2,081,267 
   AVALARA INC  COMMON STOCK USD.0001   37,200       2,723,976 
   AVANGRID INC  COMMON STOCK USD.01   47,133       2,411,324 
   AVANOS MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.01   38,400       1,294,080 
   AVANTOR INC  COMMON STOCK USD.01   247,200       4,486,680 
   AVAYA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   84,300       1,138,050 
   AVID BIOSERVICES INC  COMMON STOCK USD.001   41,800       320,606 
   AVID TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.01   24,100       206,778 
   AVIS BUDGET GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   44,420       1,432,101 
   AVISTA CORP  COMMON STOCK   54,212       2,607,055 
   AVNET INC  COMMON STOCK USD1.0   81,921       3,476,727 
   AVROBIO INC  COMMON STOCK USD.0001   16,204       326,187 
   AVX CORP  COMMON STOCK USD.01   42,897       878,102 
   AXALTA COATING SYSTEMS LTD  COMMON STOCK USD1.0   162,920       4,952,768 
   AXCELIS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   25,875       623,458 
   AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0125   67,400       4,006,256 
   AXOGEN INC  COMMON STOCK USD.01   28,000       500,920 
   AXON ENTERPRISE INC  COMMON STOCK USD.00001   46,000       3,370,880 
   AXONICS MODULATION TECHNOLOG  COMMON STOCK USD.0001   11,070       306,750 
   AXOS FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   47,500       1,438,300 
   AXSOME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   19,802       2,046,735 
   AXT INC  COMMON STOCK USD.001   23,900       103,965 
   AZZ INC  COMMON STOCK USD1.0   21,300       978,735 
   B. RILEY FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.0001   11,800       297,124 
   B+G FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   53,700       962,841 
   BADGER METER INC  COMMON STOCK USD1.0   23,140       1,502,480 
   BALCHEM CORP  COMMON STOCK USD.0667   25,447       2,586,179 
   BANC OF CALIFORNIA INC  COMMON STOCK USD.01   37,300       640,814 
   BANCFIRST CORP  COMMON STOCK USD1.0   15,600       974,064 
   BANCO LATINOAMERICANO COME E  COMMON STOCK   27,693       592,076 
   BANCORP INC/THE  COMMON STOCK USD1.0   40,708       527,983 

 

 27 

 

 

   BANCORPSOUTH BANK  COMMON STOCK   79,281       2,490,216 
   BANDWIDTH INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   11,700       749,385 
   BANK FIRST CORP  COMMON STOCK USD1.0   4,530       316,645 
   BANK OF COMMERCE HOLDINGS  COMMON STOCK   2,800       32,396 
   BANK OF HAWAII CORP  COMMON STOCK USD.01   33,979       3,233,442 
   BANK OF MARIN BANCORP/CA  COMMON STOCK   10,600       477,530 
   BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON  COMMON STOCK BMD1.0   45,100       1,669,602 
   BANK OZK  COMMON STOCK   100,000       3,050,500 
   BANKFINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   17,825       233,151 
   BANKUNITED INC  COMMON STOCK USD.01   79,700       2,913,832 
   BANKWELL FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK NPV   1,100       31,724 
   BANNER CORPORATION  COMMON STOCK USD.01   25,900       1,465,681 
   BAR HARBOR BANKSHARES  COMMON STOCK USD2.0   10,670       270,911 
   BARNES + NOBLE EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   27,067       115,576 
   BARNES GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   38,000       2,354,480 
   BARRETT BUSINESS SVCS INC  COMMON STOCK USD.01   5,900       533,714 
   BASSETT FURNITURE INDS  COMMON STOCK USD5.0   9,200       153,456 
   BAUDAX BIO INC  COMMON STOCK USD.01   4,126       28,552 
   BAYCOM CORP  COMMON STOCK   5,000       113,700 
   BBX CAPITAL CORP  COMMON STOCK USD.01   48,400       230,868 
   BEACON ROOFING SUPPLY INC  COMMON STOCK USD.01   54,050       1,728,519 
   BEAZER HOMES USA INC  COMMON STOCK USD.001   22,037       311,383 
   BED BATH + BEYOND INC  COMMON STOCK USD.01   105,400       1,823,420 
   BEL FUSE INC CL B  COMMON STOCK USD.1   11,600       237,800 
   BELDEN INC  COMMON STOCK USD.01   32,009       1,760,495 
   BELLRING BRANDS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   31,100       662,119 
   BENCHMARK ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.1   36,322       1,248,024 
   BENEFITFOCUS INC  COMMON STOCK USD.001   18,300       401,502 
   BERKSHIRE HILLS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   34,636       1,138,832 
   BERRY CORP  COMMON STOCK USD.001   35,600       335,708 
   BERRY GLOBAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   104,081       4,942,807 
   BEYOND MEAT INC  COMMON STOCK   37,200       2,812,320 
   BEYONDSPRING INC  COMMON STOCK   4,662       72,261 
   BG STAFFING INC  COMMON STOCK USD.01   7,500       164,175 
   BGC PARTNERS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   220,398       1,309,164 
   BIG LOTS INC  COMMON STOCK USD.01   36,400       1,045,408 
   BIGLARI HOLDINGS INC B  COMMON STOCK   1,022       116,937 
   BIO RAD LABORATORIES A  COMMON STOCK USD.0001   16,888       6,249,067 
   BIO TECHNE CORP  COMMON STOCK USD.01   30,600       6,717,006 
   BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   89,200       307,740 
   BIODELIVERY SCIENCES INTL  COMMON STOCK USD.001   65,968       416,918 
   BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD  COMMON STOCK   30,751       1,674,084 
   BIOLIFE SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   4,350       70,383 
   BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK USD.001   142,094       12,014,048 
   BIOSIG TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   5,715       33,833 
   BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.001   4,300       244,842 
   BIOTELEMETRY INC  COMMON STOCK USD.001   26,500       1,226,950 
   BJ S RESTAURANTS INC  COMMON STOCK   15,500       588,380 
   BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   85,900       1,953,366 
   BLACK HILLS CORP  COMMON STOCK USD1.0   47,525       3,732,614 
   BLACK KNIGHT INC  COMMON STOCK   117,139       7,553,123 
   BLACKBAUD INC  COMMON STOCK USD.001   39,500       3,144,200 
   BLACKLINE INC  COMMON STOCK USD.01   33,611       1,732,983 
   BLACKSTONE MORTGAGE TRU CL A  REIT USD.01   99,322       3,696,765 
   BLOOM ENERGY CORP  A  COMMON STOCK USD.0001   37,900       283,113 
   BLOOMIN  BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   68,426       1,510,162 
   BLUCORA INC  COMMON STOCK USD.0001   39,708       1,037,967 
   BLUE BIRD CORP  COMMON STOCK USD.0001   12,800       293,376 
   BLUEBIRD BIO INC  COMMON STOCK USD.01   45,100       3,957,525 
   BLUELINX HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   8,700       123,975 
   BLUEPRINT MEDICINES CORP  COMMON STOCK USD.001   38,520       3,085,837 
   BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH  REIT USD.01   20,200       243,410 
   BMC STOCK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   51,300       1,471,797 
   BOINGO WIRELESS INC  COMMON STOCK   31,700       347,115 
   BOISE CASCADE CO  COMMON STOCK USD.01   30,526       1,115,115 
   BOK FINANCIAL CORPORATION  COMMON STOCK USD.00006   27,312       2,387,069 
   BONANZA CREEK ENERGY INC  COMMON STOCK   16,600       387,444 
   BOOT BARN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   25,600       1,139,968 
   BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   106,500       7,575,345 
   BOSTON BEER COMPANY INC A  COMMON STOCK USD.01   6,700       2,531,595 
   BOSTON OMAHA CORP CL A  COMMON STOCK   1,420       29,877 
   BOSTON PRIVATE FINL HOLDING  COMMON STOCK USD1.0   70,455       847,574 
   BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE)  COMMON STOCK USD.001   33,243       1,781,825 
   BOX INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   105,500       1,770,290 
   BOYD GAMING CORP  COMMON STOCK USD.01   69,000       2,065,860 
   BRADY CORPORATION   CL A  COMMON STOCK USD.01   38,700       2,215,962 
   BRAEMAR HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   25,118       224,304 
   BRANDYWINE REALTY TRUST  REIT USD.01   145,508       2,291,751 
   BRIDGE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   14,900       499,597 
   BRIDGEBIO PHARMA INC  COMMON STOCK   17,700       620,385 
   BRIDGEWATER BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.001   22,500       310,050 
   BRIGGS + STRATTON  COMMON STOCK USD.01   39,200       261,072 
   BRIGHAM MINERALS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   12,700       272,288 
   BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT  COMMON STOCK USD.001   44,598       6,702,633 
   BRIGHTCOVE  COMMON STOCK USD.001   20,700       179,883 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   89,200       3,499,316 
   BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU  COMMON STOCK USD.001   72,600       741,972 
   BRIGHTVIEW HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   23,900       403,193 
   BRINK S CO/THE  COMMON STOCK USD1.0   39,500       3,581,860 
   BRINKER INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.1   31,604       1,327,368 
   BRIXMOR PROPERTY GROUP INC  REIT USD.01   229,100       4,950,851 

 

 28 

 

 

   BROOKDALE SENIOR LIVING INC  COMMON STOCK USD.01   167,190       1,215,471 
   BROOKFIELD PROPERTY REIT I A  REIT USD.01   58,807       1,084,695 
   BROOKLINE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   63,623       1,047,235 
   BROOKS AUTOMATION INC  COMMON STOCK USD.01   56,793       2,383,034 
   BROWN + BROWN INC  COMMON STOCK USD.1   191,200       7,548,576 
   BRP GROUP INC A  COMMON STOCK USD.01   11,900       190,671 
   BRUKER CORP  COMMON STOCK USD.01   83,360       4,248,859 
   BRUNSWICK CORP  COMMON STOCK USD.75   63,600       3,814,728 
   BRYN MAWR BANK CORP  COMMON STOCK USD1.0   15,900       655,716 
   BUCKLE INC/THE  COMMON STOCK USD.01   27,475       742,924 
   BUILDERS FIRSTSOURCE INC  COMMON STOCK USD.01   94,517       2,401,677 
   BUNGE LTD  COMMON STOCK USD.01   106,717       6,141,563 
   BURLINGTON STORES INC  COMMON STOCK USD.0001   51,900       11,834,757 
   BUSINESS FIRST BANCSHARES  COMMON STOCK USD1.0   5,384       134,223 
   BWX TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   73,198       4,544,132 
   BYLINE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   17,800       348,346 
   C + F FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   1,500       82,995 
   CABLE ONE INC  COMMON STOCK USD.01   3,400       5,060,798 
   CABOT CORP  COMMON STOCK USD1.0   45,511       2,162,683 
   CABOT MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK USD.001   22,935       3,309,979 
   CACI INTERNATIONAL INC  CL A  COMMON STOCK USD.1   20,116       5,028,799 
   CACTUS INC   A  COMMON STOCK USD.01   37,210       1,277,542 
   CADENCE BANCORP  COMMON STOCK   97,331       1,764,611 
   CADIZ INC  COMMON STOCK USD.01   22,000       242,440 
   CAESARS ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK USD.01   449,211       6,109,270 
   CAESARSTONE LTD  COMMON STOCK   20,400       307,428 
   CAI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.0001   13,300       385,434 
   CAL MAINE FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   23,749       1,015,270 
   CALAMP CORP  COMMON STOCK USD.01   34,500       330,510 
   CALAVO GROWERS INC  COMMON STOCK USD.001   13,200       1,195,788 
   CALERES INC  COMMON STOCK USD.01   35,825       850,844 
   CALIFORNIA RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   35,722       322,570 
   CALIFORNIA WATER SERVICE GRP  COMMON STOCK USD.01   39,700       2,046,932 
   CALITHERA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   25,000       142,750 
   CALIX INC  COMMON STOCK   37,300       298,400 
   CALLAWAY GOLF COMPANY  COMMON STOCK USD.01   80,973       1,716,628 
   CALLON PETROLEUM CO  COMMON STOCK USD.01   309,162       1,493,252 
   CAMBRIDGE BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   1,471       117,901 
   CAMDEN NATIONAL CORP  COMMON STOCK   14,850       683,991 
   CAMDEN PROPERTY TRUST  REIT USD.01   72,998       7,745,088 
   CAMPING WORLD HOLDINGS INC A  COMMON STOCK USD.01   27,200       400,928 
   CANNAE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   55,456       2,062,409 
   CANTEL MEDICAL CORP  COMMON STOCK USD.1   30,273       2,146,356 
   CAPITAL CITY BANK GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   13,681       417,271 
   CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN  COMMON STOCK USD.01   113,465       1,557,874 
   CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS I  COMMON STOCK USD1.0   7,383       122,927 
   CAPSTEAD MORTGAGE CORP  REIT USD.01   56,100       444,312 
   CARA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   31,413       506,063 
   CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC  COMMON STOCK   27,400       1,331,366 
   CARDLYTICS INC  COMMON STOCK   10,619       667,510 
   CARDTRONICS PLC   A  COMMON STOCK   32,508       1,451,482 
   CARE.COM INC  COMMON STOCK USD.001   10,700       160,821 
   CAREDX INC  COMMON STOCK USD.001   32,140       693,260 
   CARETRUST REIT INC  REIT USD.01   70,471       1,453,817 
   CARGURUS INC  COMMON STOCK USD.001   56,300       1,980,634 
   CARLISLE COS INC  COMMON STOCK USD1.0   43,600       7,056,224 
   CAROLINA FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   18,500       799,755 
   CARPENTER TECHNOLOGY  COMMON STOCK USD5.0   39,978       1,990,105 
   CARRIAGE SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   14,700       376,320 
   CARROLS RESTAURANT GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   37,200       262,260 
   CARS.COM INC  COMMON STOCK USD.01   57,900       707,538 
   CARTER BANK + TRUST  COMMON STOCK USD.01   17,910       424,798 
   CARTER S INC  COMMON STOCK USD.01   35,028       3,829,962 
   CARVANA CO  COMMON STOCK USD.001   35,270       3,246,604 
   CASA SYSTEMS INC  COMMON STOCK   24,000       98,160 
   CASELLA WASTE SYSTEMS INC A  COMMON STOCK USD.01   35,046       1,613,167 
   CASEY S GENERAL STORES INC  COMMON STOCK NPV   29,850       4,745,852 
   CASI PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   40,700       125,763 
   CASS INFORMATION SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.5   14,189       819,273 
   CASTLIGHT HEALTH INC B  COMMON STOCK USD.0001   59,401       79,003 
   CATALENT INC  COMMON STOCK USD.01   118,400       6,665,920 
   CATALYST PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   70,789       265,459 
   CATASYS INC  COMMON STOCK USD.0001   3,646       59,466 
   CATCHMARK TIMBER TRUST INC A  REIT USD.01   27,800       318,866 
   CATHAY GENERAL BANCORP  COMMON STOCK USD.01   64,382       2,449,735 
   CATO CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.033   18,250       317,550 
   CAVCO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   7,100       1,387,198 
   CBIZ INC  COMMON STOCK USD.01   43,943       1,184,703 
   CBL + ASSOCIATES PROPERTIES  REIT USD.01   155,130       162,887 
   CBTX INC  COMMON STOCK USD.01   13,800       429,456 
   CDK GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   94,021       5,141,068 
   CECO ENVIRONMENTAL CORP  COMMON STOCK USD.01   25,798       197,613 
   CEDAR REALTY TRUST INC  REIT USD.06   72,400       213,580 
   CEL SCI CORP  COMMON STOCK USD.01   20,554       188,069 
   CELLULAR BIOMEDICINE GROUP I  COMMON STOCK USD.001   9,000       146,160 
   CENTENNIAL RESOURCE DEVELO A  COMMON STOCK USD.0001   151,000       697,620 
   CENTERSTATE BANK CORP  COMMON STOCK USD.01   97,872       2,444,843 
   CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT A  COMMON STOCK USD.08   62,014       280,923 
   CENTRAL GARDEN + PET CO  COMMON STOCK USD.01   12,100       375,947 
   CENTRAL GARDEN AND PET CO A  COMMON STOCK USD.01   33,300       977,688 
   CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO  COMMON STOCK   26,700       789,786 

 

 29 

 

 

   CENTRAL VALLEY COMM BANCORP  COMMON STOCK   4,300       93,181 
   CENTURY ALUMINUM COMPANY  COMMON STOCK USD.01   43,500       326,903 
   CENTURY BANCORP INC  CL A  COMMON STOCK USD1.0   2,300       206,908 
   CENTURY CASINOS INC  COMMON STOCK USD.01   12,800       101,376 
   CENTURY COMMUNITIES INC  COMMON STOCK USD.01   23,500       642,725 
   CERECOR INC  COMMON STOCK USD.001   1,124       6,058 
   CERENCE INC  COMMON STOCK USD.01   29,300       663,059 
   CERIDIAN HCM HOLDING INC  COMMON STOCK USD.01   73,200       4,968,816 
   CERUS CORP  COMMON STOCK USD.001   108,500       457,870 
   CEVA INC  COMMON STOCK USD.001   17,400       469,104 
   CHANGE HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   38,300       627,737 
   CHANNELADVISOR CORP  COMMON STOCK USD.001   11,600       104,864 
   CHARLES RIVER LABORATORIES  COMMON STOCK USD.01   38,791       5,925,713 
   CHART INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   25,909       1,748,598 
   CHASE CORP  COMMON STOCK USD.1   6,000       710,880 
   CHATHAM LODGING TRUST  REIT USD.01   39,700       728,098 
   CHEESECAKE FACTORY INC/THE  COMMON STOCK USD.01   36,050       1,400,903 
   CHEFS  WAREHOUSE INC/THE  COMMON STOCK USD.01   19,253       733,732 
   CHEGG INC  COMMON STOCK USD.001   90,600       3,434,646 
   CHEMED CORP  COMMON STOCK USD1.0   12,764       5,606,715 
   CHEMOCENTRYX INC  COMMON STOCK USD.001   32,133       1,269,711 
   CHEMOURS CO/THE  COMMON STOCK   125,500       2,270,295 
   CHENIERE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.003   181,560       11,087,869 
   CHERRY HILL MORTGAGE INVESTM  REIT USD.01   13,000       189,670 
   CHESAPEAKE ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   1,031,094       851,271 
   CHESAPEAKE UTILITIES CORP  COMMON STOCK USD.4867   14,002       1,341,812 
   CHIASMA INC  COMMON STOCK USD.01   26,298       130,438 
   CHICO S FAS INC  COMMON STOCK USD.01   124,000       472,440 
   CHILDREN S PLACE INC/THE  COMMON STOCK USD.1   12,900       806,508 
   CHIMERA INVESTMENT CORP  REIT USD.01   153,780       3,161,717 
   CHIMERIX INC  COMMON STOCK USD.001   35,100       71,253 
   CHOICE HOTELS INTL INC  COMMON STOCK USD.01   28,297       2,926,759 
   CHROMADEX CORP  COMMON STOCK USD.001   31,077       133,942 
   CHURCHILL DOWNS INC  COMMON STOCK   27,895       3,827,194 
   CHUY S HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   14,300       370,656 
   CIENA CORP  COMMON STOCK USD.01   118,900       5,075,841 
   CIMPRESS PLC  COMMON STOCK EUR.01   17,511       2,202,358 
   CINCINNATI BELL INC  COMMON STOCK USD.01   43,153       451,812 
   CINEMARK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   85,321       2,888,116 
   CIRCOR INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   13,272       613,697 
   CIRRUS LOGIC INC  COMMON STOCK USD.001   46,100       3,799,101 
   CISION LTD  COMMON STOCK USD.0001   58,200       580,254 
   CIT GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   78,806       3,595,918 
   CITI TRENDS INC  COMMON STOCK USD.01   15,247       352,511 
   CITIZENS + NORTHERN CORP  COMMON STOCK USD1.0   12,596       355,837 
   CITIZENS INC  COMMON STOCK   38,100       257,175 
   CITY HOLDING CO  COMMON STOCK USD2.5   12,800       1,048,960 
   CITY OFFICE REIT INC  REIT USD.01   35,300       477,256 
   CIVISTA BANCSHARES INC  COMMON STOCK   5,637       135,288 
   CLARUS CORP  COMMON STOCK USD.0001   10,400       141,024 
   CLEAN ENERGY FUELS CORP  COMMON STOCK USD.0001   68,300       159,822 
   CLEAN HARBORS INC  COMMON STOCK USD.01   42,320       3,628,940 
   CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN  COMMON STOCK   44,300       126,698 
   CLEARFIELD INC  COMMON STOCK USD.01   6,500       90,610 
   CLEARWATER PAPER CORP  COMMON STOCK USD.0001   16,016       342,102 
   CLEARWAY ENERGY INC A  COMMON STOCK USD.01   28,490       544,729 
   CLEARWAY ENERGY INC C  COMMON STOCK   62,600       1,248,870 
   CLEVELAND CLIFFS INC  COMMON STOCK USD.125   235,909       1,981,636 
   CLIPPER REALTY INC  REIT USD.01   7,699       81,609 
   CLOUDERA INC  COMMON STOCK USD.00005   186,302       2,166,692 
   CLOVIS ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   38,800       404,490 
   CNA FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD2.5   23,124       1,036,186 
   CNB FINANCIAL CORP/PA  COMMON STOCK   11,900       388,892 
   CNO FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   135,139       2,450,070 
   CNX RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   171,136       1,514,554 
   COCA COLA CONSOLIDATED INC  COMMON STOCK USD1.0   3,800       1,079,390 
   CODEXIS INC  COMMON STOCK USD.0001   41,600       665,184 
   CODORUS VALLEY BANCORP INC  COMMON STOCK USD2.5   8,334       191,932 
   COEUR MINING INC  COMMON STOCK USD.01   188,117       1,520,244 
   COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN  COMMON STOCK USD.001   34,679       2,282,225 
   COGNEX CORP  COMMON STOCK USD.002   127,100       7,122,684 
   COHEN + STEERS INC  COMMON STOCK USD.01   19,899       1,248,861 
   COHERENT INC  COMMON STOCK USD.01   19,814       3,296,059 
   COHERUS BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   48,546       874,071 
   COHU INC  COMMON STOCK USD1.0   30,999       708,327 
   COLFAX CORP  COMMON STOCK USD.001   70,000       2,546,600 
   COLLECTORS UNIVERSE  COMMON STOCK USD.001   3,003       69,219 
   COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK USD.001   21,100       434,238 
   COLONY CAPITAL INC  REIT USD.01   401,339       1,906,360 
   COLONY CREDIT REAL ESTATE IN  REIT USD.01   68,500       901,460 
   COLUMBIA BANKING SYSTEM INC  COMMON STOCK   58,133       2,365,141 
   COLUMBIA FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   37,900       642,026 
   COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01   98,163       2,052,588 
   COLUMBIA SPORTSWEAR CO  COMMON STOCK   23,577       2,362,180 
   COLUMBUS MCKINNON CORP/NY  COMMON STOCK USD.01   18,400       736,552 
   COMFORT SYSTEMS USA INC  COMMON STOCK USD.01   28,800       1,435,680 
   COMMERCE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD5.0   80,741       5,485,530 
   COMMERCIAL METALS CO  COMMON STOCK USD.01   99,772       2,221,922 
   COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   20,300       128,905 
   COMMSCOPE HOLDING CO INC  COMMON STOCK USD.01   156,700       2,223,573 
*  COMMUNITY BANK SYSTEM INC  COMMON STOCK USD1.0   41,856       2,969,265 

 

 30 

 

 

   COMMUNITY BANKERS TRUST CORP  COMMON STOCK USD.01   2,500       22,200 
   COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   103,946       301,443 
   COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I  REIT USD.01   13,116       562,152 
   COMMUNITY TRUST BANCORP INC  COMMON STOCK USD5.0   15,082       703,424 
   COMMVAULT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   28,800       1,285,632 
   COMPASS MINERALS INTERNATION  COMMON STOCK USD.01   29,100       1,773,936 
   COMPUTER PROGRAMS + SYSTEMS  COMMON STOCK USD.001   10,800       285,120 
   COMTECH TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.1   14,875       527,914 
   CONCERT PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   18,500       170,663 
   CONDUENT INC  COMMON STOCK USD.01   151,939       942,022 
   CONFORMIS INC  COMMON STOCK USD.00001   44,912       67,368 
   CONMED CORP  COMMON STOCK USD.01   21,335       2,385,893 
   CONN S INC  COMMON STOCK USD.01   18,331       227,121 
   CONNECTONE BANCORP INC  COMMON STOCK   22,500       578,700 
   CONS TOMOKA LAND CO FLORIDA  COMMON STOCK USD1.0   3,300       199,056 
   CONSOL ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   26,050       377,986 
   CONSOLIDATED COMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.01   59,683       231,570 
   CONSOLIDATED WATER CO ORD SH  COMMON STOCK USD.6   3,200       52,160 
   CONSTELLATION PHARMACEUTICAL  COMMON STOCK USD.0001   8,423       396,808 
   CONSTRUCTION PARTNERS INC A  COMMON STOCK USD.001   13,923       234,898 
   CONTAINER STORE GROUP INC/TH  COMMON STOCK USD.01   8,600       36,292 
   CONTINENTAL BUILDING PRODUCT  COMMON STOCK USD.001   29,500       1,074,685 
   CONTINENTAL RESOURCES INC/OK  COMMON STOCK USD.01   74,130       2,542,659 
   CONTURA ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   13,700       123,985 
   COOPER STANDARD HOLDING  COMMON STOCK USD.001   14,500       480,820 
   COOPER TIRE + RUBBER  COMMON STOCK USD1.0   40,676       1,169,435 
   COPA HOLDINGS SA CLASS A  COMMON STOCK   25,733       2,781,223 
   CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI  COMMON STOCK USD.0001   53,400       291,564 
   CORCEPT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   79,900       966,790 
   CORE MARK HOLDING CO INC  COMMON STOCK USD.01   37,500       1,019,625 
   CORECIVIC INC  REIT USD.01   97,856       1,700,737 
   CORELOGIC INC  COMMON STOCK USD1.0   66,643       2,912,966 
   CORENERGY INFRASTRUCTURE TRU  REIT USD.001   11,340       507,011 
   COREPOINT LODGING INC  REIT USD.01   34,350       366,858 
   CORESITE REALTY CORP  REIT USD.01   29,800       3,341,176 
   CORMEDIX INC  COMMON STOCK USD.001   14,589       106,208 
   CORNERSTONE BUILDING BRANDS  COMMON STOCK USD.01   41,005       348,953 
   CORNERSTONE ONDEMAND INC  COMMON STOCK USD.0001   45,200       2,646,460 
   CORPORATE OFFICE PROPERTIES  REIT USD.01   85,173       2,502,383 
   CORTEXYME INC  COMMON STOCK USD.001   8,993       505,506 
   CORVEL CORP  COMMON STOCK USD.0001   7,400       646,464 
   COSTAMARE INC  COMMON STOCK USD.0001   23,400       223,002 
   COSTAR GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   28,625       17,126,338 
   COUPA SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   49,800       7,283,366 
   COUSINS PROPERTIES INC  REIT USD1.0   116,474       4,798,729 
   COVANTA HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.1   93,410       1,386,204 
   COVENANT TRANSPORT GRP CL A  COMMON STOCK USD.01   4,900       63,333 
   COVETRUS INC  COMMON STOCK   73,400       968,880 
   COVIA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   16,600       33,864 
   COWEN INC   A  COMMON STOCK USD.01   24,662       388,427 
   CRA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   6,600       359,502 
   CRACKER BARREL OLD COUNTRY  COMMON STOCK USD.01   18,793       2,889,236 
   CRAFT BREW ALLIANCE INC  COMMON STOCK USD.005   9,300       153,450 
   CRANE CO  COMMON STOCK USD1.0   40,887       3,531,819 
   CREDIT ACCEPTANCE CORP  COMMON STOCK USD.01   8,279       3,662,050 
   CREE INC  COMMON STOCK USD.00125   84,200       3,885,830 
   CRINETICS PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   5,600       140,504 
   CROCS INC  COMMON STOCK USD.001   52,500       2,199,225 
   CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.0001   39,071       454,005 
   CROWN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD5.0   102,750       7,453,485 
   CRYOLIFE INC  COMMON STOCK USD.01   28,815       780,598 
   CRYOPORT INC  COMMON STOCK USD.001   19,100       314,386 
   CSG SYSTEMS INTL INC  COMMON STOCK USD.01   27,600       1,429,128 
   CSW INDUSTRIALS INC  COMMON STOCK USD.01   12,100       931,700 
   CTS CORP  COMMON STOCK   26,930       808,169 
   CUBESMART  REIT USD.01   152,400       4,797,552 
   CUBIC CORP  COMMON STOCK   22,305       1,417,929 
   CUE BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   15,731       249,748 
   CULLEN/FROST BANKERS INC  COMMON STOCK USD.01   46,425       4,539,437 
   CULP INC  COMMON STOCK USD.05   11,600       157,992 
   CUMULUS MEDIA INC CL A  COMMON STOCK USD.01   9,646       169,480 
   CURO GROUP HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   13,393       163,127 
   CURTISS WRIGHT CORP  COMMON STOCK USD1.0   33,161       4,672,053 
   CUSHMAN + WAKEFIELD PLC  COMMON STOCK USD.01   89,000       1,819,160 
   CUSTOMERS BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   24,170       575,488 
   CUTERA INC  COMMON STOCK USD.001   12,700       454,787 
   CVB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   104,683       2,259,059 
   CVR ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   21,800       881,374 
   CYCLERION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK NPV   14,479       39,383 
   CYMABAY THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   54,444       106,710 
   CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   294,507       6,870,848 
   CYRUSONE INC  REIT USD.01   88,300       5,777,469 
   CYTOKINETICS INC  COMMON STOCK USD.001   43,949       466,299 
   CYTOMX THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   36,400       302,484 
   CYTOSORBENTS CORP  COMMON STOCK USD.001   18,200       70,070 
   DAILY JOURNAL CORP  COMMON STOCK USD.01   897       260,507 
   DAKTRONICS INC  COMMON STOCK   35,900       218,631 
   DANA INC  COMMON STOCK USD.01   119,000       2,165,800 
   DARLING INGREDIENTS INC  COMMON STOCK USD.01   135,078       3,792,990 
   DASEKE INC  COMMON STOCK   35,700       112,812 
   DAVE + BUSTER S ENTERTAINMEN  COMMON STOCK USD.01   31,300       1,257,321 

 

 31 

 

 

   DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.01   14,822       922,521 
   DECKERS OUTDOOR CORP  COMMON STOCK USD.01   23,200       3,917,552 
   DEL TACO RESTAURANTS INC  COMMON STOCK   22,600       178,653 
   DELEK US HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   58,108       1,948,361 
   DELL TECHNOLOGIES  C  COMMON STOCK   117,643       6,045,674 
   DELUXE CORP  COMMON STOCK USD1.0   36,490       1,821,581 
   DENALI THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   37,622       655,375 
   DENBURY RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.001   369,735       521,326 
   DENNY S CORP  COMMON STOCK USD.01   51,039       1,014,655 
   DERMIRA INC  COMMON STOCK USD.001   37,305       565,544 
   DESIGNER BRANDS INC CLASS A  COMMON STOCK   54,928       864,567 
   DEXCOM INC  COMMON STOCK USD.001   72,080       15,766,779 
   DHI GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   5,766       17,356 
   DHT HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   80,700       668,196 
   DIAMOND HILL INVESTMENT GRP  COMMON STOCK   2,900       407,334 
   DIAMOND OFFSHORE DRILLING  COMMON STOCK USD.01   61,200       440,028 
   DIAMOND S SHIPPING INC  COMMON STOCK USD.001   14,818       248,053 
   DIAMONDROCK HOSPITALITY CO  REIT USD.01   169,646       1,879,678 
   DICERNA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   40,900       901,027 
   DICK S SPORTING GOODS INC  COMMON STOCK USD.01   53,947       2,669,837 
   DIEBOLD NIXDORF INC  COMMON STOCK USD1.25   64,525       681,384 
   DIGI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   25,379       449,716 
   DIGIMARC CORP  COMMON STOCK USD.001   6,400       214,784 
   DIGITAL TURBINE INC  COMMON STOCK USD.0001   61,116       435,757 
   DILLARDS INC CL A  COMMON STOCK   9,600       705,408 
   DIME COMMUNITY BANCSHARES  COMMON STOCK USD.01   25,666       536,163 
   DINE BRANDS GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   13,854       1,157,086 
   DIODES INC  COMMON STOCK USD.667   34,949       1,970,075 
   DIPLOMAT PHARMACY INC  COMMON STOCK   40,100       160,400 
   DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST  REIT USD.01   197,800       1,669,432 
   DMC GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.05   11,809       530,696 
   DOCUSIGN INC  COMMON STOCK USD.0001   123,200       9,130,348 
   DOLBY LABORATORIES INC CL A  COMMON STOCK USD.001   51,840       3,566,592 
   DOMINO S PIZZA INC  COMMON STOCK USD.01   32,508       9,550,200 
   DOMO INC   CLASS B  COMMON STOCK USD.001   10,000       217,200 
   DOMTAR CORP  COMMON STOCK USD.01   51,600       1,973,184 
   DONALDSON CO INC  COMMON STOCK USD5.0   98,819       5,693,951 
   DONEGAL GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   13,366       198,084 
   DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION  COMMON STOCK USD.01   27,093       283,664 
   DORIAN LPG LTD  COMMON STOCK USD.01   22,936       355,049 
   DORMAN PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD.01   22,774       1,724,447 
   DOUGLAS DYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.01   19,500       1,072,500 
   DOUGLAS EMMETT INC  REIT USD.01   132,387       5,811,789 
   DRIL QUIP INC  COMMON STOCK USD.01   26,700       1,252,497 
   DRIVE SHACK INC  COMMON STOCK USD.01   58,403       213,755 
   DROPBOX INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   163,300       2,924,703 
   DSP GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   11,395       179,357 
   DUCOMMUN INC  COMMON STOCK USD.01   7,600       384,028 
   DULUTH HOLDINGS INC   CL B  COMMON STOCK   8,801       92,675 
   DUNKIN  BRANDS GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   66,985       5,060,047 
   DXP ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   13,105       521,710 
   DYCOM INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.333   26,000       1,225,900 
   DYNATRACE INC  COMMON STOCK USD.001   50,200       1,270,060 
   DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.001   56,296       322,013 
   DYNEX CAPITAL INC  REIT USD.01   13,766       233,196 
   E MINI RUSS 2000  MAR20  XCME 20200320   4,700       121,605 
   EAGLE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   25,840       1,256,599 
   EAGLE BULK SHIPPING INC  COMMON STOCK USD.01   42,000       193,200 
   EAGLE MATERIALS INC  COMMON STOCK USD.01   33,299       3,018,887 
   EAGLE PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   7,300       438,584 
   EAST WEST BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   118,990       5,794,813 
   EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI  REIT USD.01   58,791       1,395,110 
   EASTGROUP PROPERTIES INC  REIT   29,200       3,873,964 
   EATON VANCE CORP  COMMON STOCK USD.00390625   92,169       4,303,371 
   EBIX INC  COMMON STOCK USD.1   20,031       669,236 
   ECHO GLOBAL LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   26,200       542,340 
   ECHOSTAR CORP A  COMMON STOCK USD.001   39,225       1,698,835 
   EDGEWELL PERSONAL CARE CO  COMMON STOCK USD.01   45,581       1,411,188 
   EDITAS MEDICINE INC  COMMON STOCK USD.0001   39,187       1,160,327 
   EGAIN CORP  COMMON STOCK USD.001   23,500       186,120 
   EHEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   16,591       1,594,063 
   EIDOS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   8,223       471,918 
   EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   16,395       244,286 
   EL PASO ELECTRIC CO  COMMON STOCK   33,220       2,255,306 
   EL POLLO LOCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   11,900       180,166 
   ELANCO ANIMAL HEALTH INC  COMMON STOCK   297,469       8,760,462 
   ELASTIC NV  COMMON STOCK EUR.01   35,000       2,250,500 
   ELDORADO RESORTS INC  COMMON STOCK   53,800       3,208,632 
   ELEMENT SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   174,100       2,033,488 
   ELF BEAUTY INC  COMMON STOCK USD.01   20,745       334,617 
   ELLINGTON FINANCIAL INC  COMMON STOCK   17,800       326,274 
   ELOXX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   15,000       110,400 
   EMCOR GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   42,812       3,694,676 
   EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I  COMMON STOCK USD.01   18,500       195,175 
   EMERGENT BIOSOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   36,200       1,952,990 
   EMPIRE STATE REALTY TRUST A  REIT USD.01   113,500       1,584,460 
   EMPLOYERS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   26,939       1,124,703 
   ENANTA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   14,800       914,344 
   ENCOMPASS HEALTH CORP  COMMON STOCK USD.01   79,800       5,527,746 
   ENCORE CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   23,462       829,616 
   ENCORE WIRE CORP  COMMON STOCK USD.01   17,100       981,540 

 

 32 

 

 

   ENDO INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK USD.0001   199,100       933,779 
   ENDURANCE INTERNATIONAL GROU  COMMON STOCK USD.0001   52,000       244,400 
   ENERGIZER HOLDINGS INC  COMMON STOCK   48,581       2,439,738 
   ENERGOUS CORP  COMMON STOCK USD.00001   18,800       33,276 
   ENERGY FUELS INC  COMMON STOCK   82,800       158,148 
   ENERGY RECOVERY INC  COMMON STOCK USD.001   30,500       298,595 
   ENERSYS  COMMON STOCK USD.01   33,815       2,530,376 
   ENNIS INC  COMMON STOCK USD2.5   21,265       460,387 
   ENOVA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.00001   27,267       656,044 
   ENPHASE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.00001   70,800       1,850,004 
   ENPRO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   17,600       1,177,088 
   ENSIGN GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   40,764       1,849,463 
   ENSTAR GROUP LTD  COMMON STOCK USD1.0   9,800       2,027,228 
   ENTEGRA FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   500       15,080 
   ENTEGRIS INC  COMMON STOCK USD.01   103,804       5,199,542 
   ENTERCOM COMMUNICATIONS CL A  COMMON STOCK USD.01   108,900       505,296 
   ENTERPRISE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   8,668       293,585 
   ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE  COMMON STOCK USD.01   19,058       918,786 
   ENTRAVISION COMMUNICATIONS A  COMMON STOCK USD.0001   50,800       133,096 
   ENVESTNET INC  COMMON STOCK   38,162       2,657,220 
   ENVISTA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   112,900       3,346,356 
   ENZO BIOCHEM INC  COMMON STOCK USD.01   34,900       91,787 
   EPAM SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   40,700       8,634,912 
   EPIZYME INC  COMMON STOCK USD.0001   60,874       1,497,500 
   EPLUS INC  COMMON STOCK USD.01   11,200       944,048 
   EPR PROPERTIES  REIT USD.01   60,900       4,301,976 
   EQT CORP  COMMON STOCK   210,100       2,290,090 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   329,200       8,157,576 
   EQUITRANS MIDSTREAM CORP  COMMON STOCK   160,680       2,146,685 
   EQUITY BANCSHARES INC   CL A  COMMON STOCK USD.01   10,900       336,483 
   EQUITY COMMONWEALTH  REIT USD.01   98,260       3,225,876 
   EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  REIT USD.01   137,700       9,692,703 
   ERA GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   20,762       211,150 
   ERIE INDEMNITY COMPANY CL A  COMMON STOCK   20,198       3,352,868 
   EROS INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.3   24,329       82,475 
   ESCO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   20,800       1,924,000 
   ESPERION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,700       1,115,081 
   ESSENT GROUP LTD  COMMON STOCK USD.015   79,700       4,143,603 
   ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  REIT USD.01   57,100       1,416,651 
   ETHAN ALLEN INTERIORS INC  COMMON STOCK USD.01   20,900       398,354 
   ETSY INC  COMMON STOCK USD.001   92,500       4,097,750 
   EURONET WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.02   40,900       6,444,204 
   EVANS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.5   500       20,050 
   EVELO BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   8,400       34,104 
   EVENTBRITE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   24,800       500,216 
   EVERBRIDGE INC  COMMON STOCK USD.001   25,600       1,998,848 
   EVERCORE INC   A  COMMON STOCK USD.01   32,814       2,453,175 
   EVERI HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   51,400       690,302 
   EVERQUOTE INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   6,900       238,890 
   EVERTEC INC  COMMON STOCK USD.01   50,500       1,719,020 
   EVO PAYMENTS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   27,900       736,839 
   EVOFEM BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   10,953       67,580 
   EVOLENT HEALTH INC   A  COMMON STOCK USD.01   55,370       501,099 
   EVOLUS INC  COMMON STOCK USD.00001   11,400       138,738 
   EVOLUTION PETROLEUM CORP  COMMON STOCK USD.001   12,900       70,563 
   EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO  COMMON STOCK USD.01   60,712       1,150,492 
   EW SCRIPPS CO/THE A  COMMON STOCK USD.01   37,148       583,595 
   EXACT SCIENCES CORP  COMMON STOCK USD.01   111,232       10,286,735 
   EXANTAS CAPITAL CORP  REIT USD.001   30,917       365,130 
   EXELA TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   38,700       15,778 
   EXELIXIS INC  COMMON STOCK USD.001   245,100       4,318,662 
   EXLSERVICE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   27,386       1,902,232 
   EXP WORLD HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.00001   16,300       185,496 
   EXPONENT INC  COMMON STOCK USD.001   41,100       2,836,311 
   EXPRESS INC  COMMON STOCK   73,000       355,510 
   EXTENDED STAY AMERICA INC  UNIT USD.01   155,800       2,315,188 
   EXTERRAN CORP  COMMON STOCK USD.01   28,218       220,947 
   EXTRACTION OIL + GAS INC  COMMON STOCK   108,100       229,172 
   EXTREME NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.001   97,300       717,101 
   EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   8,284       12,840 
   EZCORP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   47,100       321,222 
   FABRINET  COMMON STOCK USD.01   30,700       1,990,588 
   FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   29,270       7,853,141 
   FAIR ISAAC CORP  COMMON STOCK USD.01   22,104       8,281,927 
   FALCON MINERALS CORP  COMMON STOCK USD.0001   30,390       214,553 
   FARMER BROS CO  COMMON STOCK USD1.0   8,300       124,998 
   FARMERS + MERCHANTS BANCO/OH  COMMON STOCK   7,300       220,095 
   FARMERS NATL BANC CORP  COMMON STOCK   16,700       272,544 
   FARMLAND PARTNERS INC  REIT USD.01   23,400       158,652 
   FARO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   14,600       735,110 
   FATE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   41,400       810,198 
   FB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   13,400       530,506 
   FBL FINANCIAL GROUP INC CL A  COMMON STOCK   8,677       511,336 
   FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C  COMMON STOCK USD1.0   7,400       617,900 
   FEDERAL SIGNAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   48,550       1,565,738 
   FEDERATED HERMES INC  COMMON STOCK   81,400       2,652,826 
   FEDNAT HOLDING CO  COMMON STOCK USD.01   10,400       172,952 
   FERRO CORP  COMMON STOCK USD1.0   70,350       1,043,291 
   FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU  NON TRANSFERABLE BENE INT UNIT   60,200       0 
   FGL HOLDINGS  COMMON STOCK USD.0001   112,300       1,195,995 
   FIBROGEN INC  COMMON STOCK USD.01   60,900       2,612,001 

 

 33 

 

 

   FIDELITY D+D BANCORP INC  COMMON STOCK   2,800       174,188 
   FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  COMMON STOCK USD.0001   206,685       9,373,165 
   FIESTA RESTAURANT GROUP  COMMON STOCK USD.01   21,700       214,613 
   FINANCIAL INSTITUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   15,200       487,920 
   FIREEYE INC  COMMON STOCK USD.0001   159,800       2,641,494 
   FIRST AMERICAN FINANCIAL  COMMON STOCK USD.00001   87,085       5,078,797 
   FIRST BANCORP INC/ME  COMMON STOCK USD.01   8,800       266,024 
   FIRST BANCORP PUERTO RICO  COMMON STOCK USD.1   168,000       1,779,120 
   FIRST BANCORP/NC  COMMON STOCK   20,450       816,160 
   FIRST BANCSHARES INC/MS  COMMON STOCK USD1.0   11,300       401,376 
   FIRST BANK/HAMILTON NJ  COMMON STOCK USD.01   2,700       29,835 
   FIRST BUSEY CORP  COMMON STOCK USD.001   35,885       986,838 
   FIRST BUSINESS FINANCIAL SER  COMMON STOCK USD.01   5,300       139,549 
   FIRST CHOICE BANCORP  COMMON STOCK   4,000       107,840 
   FIRST CITIZENS BCSHS   CL A  COMMON STOCK USD1.0   5,900       3,140,039 
   FIRST COMMONWEALTH FINL CORP  COMMON STOCK USD1.0   84,361       1,224,078 
   FIRST COMMUNITY BANKSHARES  COMMON STOCK USD1.0   15,690       486,704 
   FIRST DEFIANCE FINL CORP  COMMON STOCK USD.01   16,600       522,734 
   FIRST FINANCIAL BANCORP  COMMON STOCK   82,228       2,091,880 
   FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA  COMMON STOCK   10,265       469,316 
   FIRST FINANCIAL NORTHWEST  COMMON STOCK USD.01   2,400       35,856 
   FIRST FINL BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   106,696       3,745,030 
   FIRST FOUNDATION INC  COMMON STOCK USD.001   28,800       501,120 
   FIRST HAWAIIAN INC  COMMON STOCK USD.01   108,027       3,116,579 
   FIRST HORIZON NATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.625   259,249       4,293,163 
   FIRST INDUSTRIAL REALTY TR  REIT USD.01   101,354       4,207,205 
   FIRST INTERNET BANCORP  COMMON STOCK   1,600       37,936 
   FIRST INTERSTATE BANCSYS A  COMMON STOCK   28,087       1,177,407 
   FIRST MERCHANTS CORP  COMMON STOCK   41,766       1,737,048 
   FIRST MID BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD4.0   7,500       264,375 
   FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL  COMMON STOCK USD.01   85,138       1,963,282 
   FIRST NORTHWEST BANCORP  COMMON STOCK   2,000       36,260 
   FIRST OF LONG ISLAND CORP  COMMON STOCK USD.1   17,550       440,154 
   FIRST SOLAR INC  COMMON STOCK USD.001   67,500       3,777,300 
   FIRSTCASH INC  COMMON STOCK USD.01   33,552       2,705,298 
   FITBIT INC   A  COMMON STOCK USD.0001   167,344       1,099,450 
   FIVE BELOW  COMMON STOCK USD.01   43,500       5,561,910 
   FIVE PRIME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   24,900       114,291 
   FIVE9 INC  COMMON STOCK USD.001   48,300       3,167,514 
   FLAGSTAR BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   24,616       941,562 
   FLEXION THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   26,665       551,966 
   FLEXSTEEL INDS  COMMON STOCK USD1.0   5,800       115,536 
   FLOOR + DECOR HOLDINGS INC A  COMMON STOCK USD.001   54,380       2,763,172 
   FLOTEK INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.0001   49,100       98,200 
   FLOWERS FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   147,812       3,213,433 
   FLUIDIGM CORP  COMMON STOCK USD.001   54,023       188,000 
   FLUOR CORP  COMMON STOCK USD.01   114,032       2,152,924 
   FLUSHING FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   23,441       506,443 
   FNB CORP  COMMON STOCK USD.01   267,094       3,392,094 
   FOCUS FINANCIAL PARTNERS A  COMMON STOCK USD.01   23,728       699,264 
   FOOT LOCKER INC  COMMON STOCK USD.01   88,600       3,454,514 
   FORESCOUT TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   31,889       1,045,959 
   FORESTAR GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   3,459       72,120 
   FORMFACTOR INC  COMMON STOCK USD.001   55,652       1,445,282 
   FORRESTER RESEARCH INC  COMMON STOCK USD.01   8,900       371,130 
   FORTY SEVEN INC  COMMON STOCK USD.0001   13,864       545,826 
   FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN  COMMON STOCK USD.01   64,800       108,864 
   FORWARD AIR CORP  COMMON STOCK USD.01   23,540       1,646,623 
   FOSSIL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   37,200       293,136 
   FOSTER (LB) CO A  COMMON STOCK USD.01   277       5,368 
   FOUNDATION BUILDING MATERIAL  COMMON STOCK USD.001   11,500       222,525 
   FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  REIT USD.0001   53,435       1,506,333 
   FOX FACTORY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   29,100       2,024,487 
   FRANK S INTERNATIONAL NV  COMMON STOCK EUR.01   66,800       345,356 
   FRANKLIN COVEY CO  COMMON STOCK USD.05   11,446       368,905 
   FRANKLIN ELECTRIC CO INC  COMMON STOCK USD.1   39,600       2,269,872 
   FRANKLIN FINANCIAL NETWORK  COMMON STOCK   7,100       243,743 
   FRANKLIN STREET PROPERTIES C  REIT USD.0001   93,200       797,792 
   FRESH DEL MONTE PRODUCE INC  COMMON STOCK USD.01   25,883       905,387 
   FRESHPET INC  COMMON STOCK USD.001   27,200       1,607,497 
   FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  REIT USD.01   48,000       592,320 
   FRONTDOOR INC  COMMON STOCK USD.01   67,100       3,181,882 
   FRONTIER COMMUNICATIONS CORP  COMMON STOCK USD.25   75,093       66,803 
   FRP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.1   8,000       398,480 
   FS BANCORP INC  COMMON STOCK   3,070       195,835 
   FTI CONSULTING INC  COMMON STOCK USD.01   29,451       3,259,048 
   FTS INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   23,400       24,336 
   FULTON FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD2.5   136,761       2,383,744 
   FUNKO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   14,129       242,454 
   FUTUREFUEL CORP  COMMON STOCK USD.0001   21,200       262,668 
   FVCBANKCORP INC  COMMON STOCK USD.01   1,400       24,458 
   G III APPAREL GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   35,070       1,174,845 
   G1 THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   26,411       698,043 
   GAIN CAPITAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.00001   38,900       153,655 
   GALECTIN THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   23,698       67,776 
   GAMCO INVESTORS INC A  COMMON STOCK USD.001   1,821       35,491 
   GAMESTOP CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.001   92,200       560,576 
   GAMING AND LEISURE PROPERTIE  REIT   157,777       6,792,300 
   GANNETT CO INC  COMMON STOCK USD.01   90,899       579,936 
   GARDNER DENVER HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   104,016       3,815,307 
   GASLOG LTD  COMMON STOCK USD.01   38,500       376,915 

 

 34 

 

 

   GATES INDUSTRIAL CORP PLC  COMMON STOCK USD.01   42,300       582,048 
   GATX CORP  COMMON STOCK USD.625   28,200       2,336,370 
   GCI LIBERTY INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   75,903       5,377,728 
   GCP APPLIED TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.01   39,485       896,704 
   GENERAC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   50,000       5,029,500 
   GENESCO INC  COMMON STOCK USD1.0   16,000       766,720 
   GENESIS HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   31,819       52,183 
   GENMARK DIAGNOSTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   40,402       194,334 
   GENPACT LTD  COMMON STOCK USD.01   148,487       6,261,825 
   GENTEX CORP  COMMON STOCK USD.06   197,964       5,736,997 
   GENTHERM INC  COMMON STOCK   29,719       1,319,226 
   GENWORTH FINANCIAL INC CL A  COMMON STOCK USD.001   399,700       1,758,680 
   GEO GROUP INC/THE  REIT USD.01   97,952       1,626,983 
   GERMAN AMERICAN BANCORP  COMMON STOCK   19,650       699,933 
   GERON CORP  COMMON STOCK USD.001   142,136       193,305 
   GETTY REALTY CORP  REIT USD.01   27,451       902,314 
   GIBRALTAR INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   25,500       1,286,220 
   GLACIER BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   68,619       3,155,788 
   GLADSTONE COMMERCIAL CORP  REIT USD.001   21,700       474,362 
   GLADSTONE LAND CORP  REIT USD.001   4,100       53,177 
   GLATFELTER  COMMON STOCK USD.01   39,084       715,237 
   GLAUKOS CORP  COMMON STOCK USD.001   30,726       1,673,645 
   GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN  COMMON STOCK USD.001   45,605       3,625,141 
   GLOBAL INDEMNITY LTD  COMMON STOCK USD.0001   8,104       240,122 
   GLOBAL MEDICAL REIT INC  REIT   15,953       211,058 
   GLOBAL NET LEASE INC  REIT USD.01   71,133       1,442,771 
   GLOBAL WATER RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   4,000       52,600 
   GLOBUS MEDICAL INC   A  COMMON STOCK USD.001   61,600       3,627,008 
   GLU MOBILE INC  COMMON STOCK USD.0001   96,300       582,615 
   GLYCOMIMETICS INC  COMMON STOCK USD.001   27,300       144,417 
   GMS INC  COMMON STOCK USD.01   25,319       685,639 
   GNC HOLDINGS INC CL A  COMMON STOCK USD.001   63,400       171,180 
   GODADDY INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.001   138,900       9,434,088 
   GOGO INC  COMMON STOCK USD.0001   54,800       350,720 
   GOLAR LNG LTD  COMMON STOCK USD1.0   82,231       1,169,325 
   GOLD RESOURCE CORP  COMMON STOCK USD.001   36,800       203,872 
   GOLDEN ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK USD.01   9,200       176,824 
   GOODYEAR TIRE + RUBBER CO  COMMON STOCK   187,800       2,921,229 
   GOOSEHEAD INSURANCE INC  A  COMMON STOCK USD.01   9,300       394,320 
   GOPRO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   80,400       348,936 
   GORMAN RUPP CO  COMMON STOCK   15,508       581,550 
   GOSSAMER BIO INC  COMMON STOCK USD.0001   33,725       527,122 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   12,592,259       12,592,259 
   GP STRATEGIES CORP  COMMON STOCK USD.01   9,600       127,008 
   GRACO INC  COMMON STOCK USD1.0   128,336       6,673,472 
   GRAFTECH INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK USD.01   50,600       587,972 
   GRAHAM CORP  COMMON STOCK USD.1   9,800       214,424 
   GRAHAM HOLDINGS CO CLASS B  COMMON STOCK USD1.0   3,309       2,114,418 
   GRAND CANYON EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   38,900       3,726,231 
   GRANITE CONSTRUCTION INC  COMMON STOCK USD.01   36,257       1,003,231 
   GRANITE POINT MORTGAGE TRUST  REIT USD.01   37,656       692,117 
   GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO  COMMON STOCK USD.01   236,480       3,937,392 
   GRAY TELEVISION INC  COMMON STOCK   68,200       1,462,208 
   GREAT AJAX CORP  REIT USD.01   4,500       66,645 
   GREAT LAKES DREDGE + DOCK CO  COMMON STOCK USD.0001   47,000       532,510 
   GREAT SOUTHERN BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   9,138       578,618 
   GREAT WESTERN BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   49,300       1,712,682 
   GREEN BRICK PARTNERS INC  COMMON STOCK USD.01   8,700       99,876 
   GREEN DOT CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.001   39,416       918,393 
   GREEN PLAINS INC  COMMON STOCK USD.001   33,900       523,077 
   GREENBRIER COMPANIES INC  COMMON STOCK   23,097       749,036 
   GREENHILL + CO INC  COMMON STOCK USD.01   14,500       247,660 
   GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A  COMMON STOCK USD.01   25,000       252,750 
   GREIF INC CL A  COMMON STOCK   22,706       1,003,605 
   GREIF INC CL B  COMMON STOCK   5,100       264,027 
   GRIFFON CORP  COMMON STOCK USD.25   29,461       598,942 
   GRITSTONE ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   13,155       118,000 
   GROCERY OUTLET HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   25,400       824,655 
   GROUP 1 AUTOMOTIVE INC  COMMON STOCK USD.01   15,300       1,530,000 
   GROUPON INC  COMMON STOCK USD.0001   378,234       903,979 
   GRUBHUB INC  COMMON STOCK USD.0001   74,500       3,623,680 
   GTT COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0001   34,600       392,710 
   GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   9,636       56,756 
   GUARANTY BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   2,741       90,124 
   GUARDANT HEALTH INC  COMMON STOCK USD.00001   28,955       2,262,544 
   GUESS? INC  COMMON STOCK USD.01   47,377       1,060,297 
   GUIDEWIRE SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   66,500       7,299,705 
   GULFPORT ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   143,519       436,298 
   H.B. FULLER CO.  COMMON STOCK USD1.0   40,062       2,065,997 
   H+E EQUIPMENT SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   26,400       882,552 
   HABIT RESTAURANTS INC/THE A  COMMON STOCK USD.01   11,600       120,988 
   HACKETT GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   20,774       335,292 
   HAEMONETICS CORP/MASS  COMMON STOCK USD.01   40,512       4,654,829 
   HAIN CELESTIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   76,094       1,975,020 
   HALLMARK FINL SERVICES INC  COMMON STOCK USD.18   15,800       277,606 
   HALOZYME THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   112,200       1,989,306 
   HAMILTON BEACH BRAND A  COMMON STOCK   2,440       46,604 
   HAMILTON LANE INC CLASS A  COMMON STOCK   17,150       1,022,140 
   HANCOCK WHITNEY CORP  COMMON STOCK USD3.33   70,071       3,074,715 
   HANGER INC  COMMON STOCK USD.01   28,591       789,398 
   HANMI FINANCIAL CORPORATION  COMMON STOCK USD.001   24,449       488,858 

 

 35 

 

 

   HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE  REIT USD.01   50,000       1,609,402 
   HANOVER INSURANCE GROUP INC/  COMMON STOCK USD.01   31,281       4,275,174 
   HARBORONE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   23,161       254,539 
   HARMONIC INC  COMMON STOCK USD.001   68,014       530,509 
   HARPOON THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   5,659       83,697 
   HARSCO CORP  COMMON STOCK USD1.25   66,335       1,526,368 
   HAVERTY FURNITURE  COMMON STOCK USD1.0   20,400       411,264 
   HAWAIIAN ELECTRIC INDS  COMMON STOCK   88,800       4,161,168 
   HAWAIIAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   40,089       1,174,207 
   HAWKINS INC  COMMON STOCK USD.05   8,000       366,480 
   HAYNES INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   12,600       450,828 
   HCI GROUP INC  COMMON STOCK   8,300       378,895 
   HD SUPPLY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   132,099       5,313,022 
   HEALTH CATALYST INC  COMMON STOCK USD.001   6,346       220,206 
   HEALTH INSURANCE INNOVATIO A  COMMON STOCK USD.001   13,600       262,344 
   HEALTHCARE REALTY TRUST INC  REIT USD.01   100,700       3,360,359 
   HEALTHCARE SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.01   62,208       1,512,899 
   HEALTHCARE TRUST OF AME CL A  REIT USD.01   162,050       4,906,874 
   HEALTHEQUITY INC  COMMON STOCK USD.0001   54,755       4,055,703 
   HEALTHSTREAM INC  COMMON STOCK   19,000       516,800 
   HEARTLAND EXPRESS INC  COMMON STOCK USD.01   42,110       886,416 
   HEARTLAND FINANCIAL USA INC  COMMON STOCK USD1.0   24,106       1,199,032 
   HECLA MINING CO  COMMON STOCK USD.25   371,168       1,258,260 
   HEICO CORP  COMMON STOCK USD.01   30,834       3,519,701 
   HEICO CORP CLASS A  COMMON STOCK USD.01   60,825       5,445,662 
   HEIDRICK + STRUGGLES INTL  COMMON STOCK USD.01   18,300       594,750 
   HELEN OF TROY LTD  COMMON STOCK USD.1   20,177       3,627,623 
   HELIOS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   20,700       956,961 
   HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP  COMMON STOCK   123,294       1,187,321 
   HEMISPHERE MEDIA GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   16,182       240,303 
   HERBALIFE NUTRITION LTD  COMMON STOCK USD.002   81,330       3,877,001 
   HERC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   21,886       1,071,101 
   HERITAGE COMMERCE CORP  COMMON STOCK   36,000       461,880 
   HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC  COMMON STOCK USD.01   13,700       429,769 
   HERITAGE FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   31,257       884,573 
   HERITAGE INSURANCE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.0001   20,800       275,600 
   HERMAN MILLER INC  COMMON STOCK USD.2   48,188       2,007,030 
   HERON THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   66,369       1,559,672 
   HERSHA HOSPITALITY TRUST  REIT USD.01   29,226       425,238 
   HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   80,258       1,264,064 
   HESKA CORP  COMMON STOCK USD.001   4,948       474,711 
   HEXCEL CORP  COMMON STOCK USD.01   66,994       4,911,330 
   HIBBETT SPORTS INC  COMMON STOCK USD.01   18,871       529,143 
   HIGHPOINT RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.001   83,395       140,938 
   HIGHWOODS PROPERTIES INC  REIT USD.01   84,000       4,108,440 
   HILL ROM HOLDINGS INC  COMMON STOCK   54,860       6,228,256 
   HILLENBRAND INC  COMMON STOCK   61,764       2,057,359 
   HILLTOP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   61,764       1,539,777 
   HILTON GRAND VACATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   71,687       2,465,316 
   HINGHAM INSTITUTION FOR SVGS  COMMON STOCK USD1.0   600       126,120 
   HMS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   68,600       2,030,560 
   HNI CORP  COMMON STOCK USD1.0   36,800       1,378,528 
   HOME BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   3,200       125,408 
   HOME BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   130,169       2,559,123 
   HOMESTREET INC  COMMON STOCK   20,453       695,402 
   HOMETRUST BANCSHARES INC  COMMON STOCK   13,816       370,683 
   HOMOLOGY MEDICINES INC  COMMON STOCK USD.0001   19,066       394,666 
   HOOKER FURNITURE CORP  COMMON STOCK   9,800       251,762 
   HOPE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   100,320       1,490,755 
   HORACE MANN EDUCATORS  COMMON STOCK USD.001   34,500       1,506,270 
   HORIZON BANCORP INC/IN  COMMON STOCK   28,800       547,200 
   HORIZON THERAPEUTICS PLC  COMMON STOCK USD.0001   145,696       5,274,195 
   HOSTESS BRANDS INC  COMMON STOCK USD.0001   94,400       1,372,622 
   HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO  COMMON STOCK USD.01   86,300       539,375 
   HOULIHAN LOKEY INC  COMMON STOCK USD.001   32,513       1,588,910 
   HOWARD BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   6,608       111,543 
   HOWARD HUGHES CORP/THE  COMMON STOCK   31,904       4,045,427 
   HUB GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   25,580       1,311,998 
   HUBBELL INC  COMMON STOCK USD.01   43,322       6,403,858 
   HUBSPOT INC  COMMON STOCK USD.001   32,200       5,103,912 
   HUDSON LTD CLASS A  COMMON STOCK USD.001   38,800       595,192 
   HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  REIT USD.01   119,700       4,506,705 
   HUNTSMAN CORP  COMMON STOCK USD.01   169,369       4,091,955 
   HURCO COMPANIES INC  COMMON STOCK   7,900       303,044 
   HURON CONSULTING GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   19,094       1,312,140 
   HYATT HOTELS CORP   CL A  COMMON STOCK USD.01   28,800       2,583,648 
   HYSTER YALE MATERIALS  COMMON STOCK USD.01   8,640       509,414 
   I3 VERTICALS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   5,300       149,725 
   IAA INC  COMMON STOCK USD.01   105,550       4,967,183 
   IAC/INTERACTIVECORP  COMMON STOCK USD.001   59,025       14,703,718 
   IBERIABANK CORP  COMMON STOCK USD1.0   42,275       3,163,438 
   ICF INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.001   14,900       1,365,138 
   ICHOR HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0001   17,900       595,533 
   ICU MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.1   15,268       2,856,948 
   IDACORP INC  COMMON STOCK   41,381       4,419,491 
   IES HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   3,500       89,810 
   II VI INC  COMMON STOCK   75,060       2,527,270 
   IMAX CORP  COMMON STOCK   44,000       898,920 
   IMMERSION CORPORATION  COMMON STOCK USD.001   23,400       173,862 
   IMMUNOGEN INC  COMMON STOCK USD.01   106,504       543,703 
   IMMUNOMEDICS INC  COMMON STOCK USD.01   137,300       2,905,268 

 

 36 

 

 

   IMPINJ INC  COMMON STOCK USD.001   14,900       385,314 
   INDEPENDENCE CONTRACT DRILLI  COMMON STOCK USD.01   11,514       11,477 
   INDEPENDENCE HOLDING CO  COMMON STOCK USD1.0   5,370       225,970 
   INDEPENDENCE REALTY TRUST IN  REIT USD.01   75,600       1,064,448 
   INDEPENDENT BANK CORP   MICH  COMMON STOCK USD1.0   17,400       394,110 
   INDEPENDENT BANK CORP/MA  COMMON STOCK USD.01   26,400       2,197,800 
   INDEPENDENT BANK GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   28,320       1,570,061 
   INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  REIT USD.01   57,137       1,281,012 
   INFINERA CORP  COMMON STOCK USD.001   114,900       912,306 
   INGEVITY CORP  COMMON STOCK USD.01   33,000       2,883,540 
   INGLES MARKETS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.05   11,931       566,842 
   INGREDION INC  COMMON STOCK USD.01   53,800       5,000,710 
   INNERWORKINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   36,300       200,013 
   INNOPHOS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   16,983       543,116 
   INNOSPEC INC  COMMON STOCK USD.01   20,171       2,086,488 
   INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  REIT USD.001   7,400       561,438 
   INNOVIVA INC  COMMON STOCK   56,300       797,208 
   INOGEN INC  COMMON STOCK USD.001   14,500       990,785 
   INOVALON HOLDINGS INC   A  COMMON STOCK USD.000005   51,000       959,820 
   INOVIO PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   74,100       244,530 
   INPHI CORP  COMMON STOCK   35,500       2,627,710 
   INSEEGO CORP  COMMON STOCK   15,991       117,214 
   INSIGHT ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   29,050       2,041,925 
   INSMED INC  COMMON STOCK USD.01   70,257       1,677,737 
   INSPERITY INC  COMMON STOCK USD.01   31,900       2,744,676 
   INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   10,600       786,626 
   INSTALLED BUILDING PRODUCTS  COMMON STOCK USD.01   17,900       1,232,773 
   INSTEEL INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   17,950       385,746 
   INSTRUCTURE INC  COMMON STOCK USD.0001   24,900       1,200,429 
   INSULET CORP  COMMON STOCK USD.001   48,000       8,217,600 
   INTEGER HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   25,331       2,037,372 
   INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING  COMMON STOCK USD.01   59,300       3,456,004 
   INTELLIA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   30,558       448,286 
   INTELLIGENT SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.01   1,935       77,284 
   INTELSAT SA  COMMON STOCK USD.01   45,600       320,568 
   INTER PARFUMS INC  COMMON STOCK USD.001   14,362       1,044,261 
   INTERACTIVE BROKERS GRO CL A  COMMON STOCK USD.01   60,800       2,834,496 
   INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN  COMMON STOCK USD.001   19,578       2,426,106 
   INTERDIGITAL INC  COMMON STOCK USD.01   28,923       1,576,014 
   INTERFACE INC  COMMON STOCK USD.1   52,900       877,611 
   INTERNATIONAL BANCSHARES CRP  COMMON STOCK USD1.0   46,847       2,017,700 
   INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG  COMMON STOCK USD.1   82,700       1,238,019 
   INTERNATIONAL MONEY EXPRESS  COMMON STOCK   830       9,993 
   INTERNATIONAL SEAWAYS INC  COMMON STOCK   16,765       498,926 
   INTERSECT ENT INC  COMMON STOCK USD.001   24,500       610,050 
   INTL FCSTONE INC  COMMON STOCK USD.01   10,677       521,358 
   INTRA CELLULAR THERAPIES INC  COMMON STOCK USD.0001   31,700       1,087,627 
   INTREPID POTASH INC  COMMON STOCK USD.001   81,100       219,781 
   INTREXON CORP  COMMON STOCK   58,600       321,128 
   INTRICON CORP  COMMON STOCK USD1.0   5,900       106,200 
   INVACARE CORP  COMMON STOCK USD.25   33,600       303,072 
   INVESCO MORTGAGE CAPITAL  REIT USD.01   113,516       1,890,041 
   INVESTAR HOLDING CORP  COMMON STOCK USD1.0   1,656       39,744 
   INVESTORS BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   194,255       2,314,548 
   INVESTORS REAL ESTATE TRUST  REIT   11,100       804,750 
   INVESTORS TITLE CO  COMMON STOCK   600       95,520 
   INVITAE CORP  COMMON STOCK USD.0001   67,730       1,092,485 
   INVITATION HOMES INC  REIT USD.01   424,448       12,720,707 
   IONIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   102,800       6,210,148 
   IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.000041666   91,100       2,521,648 
   IRADIMED CORP  COMMON STOCK USD.0001   1,748       40,868 
   IRHYTHM TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   19,597       1,334,360 
   IRIDIUM COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   74,800       1,843,072 
   IROBOT CORP  COMMON STOCK USD.01   22,325       1,130,315 
   IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   115,428       1,536,347 
   ISTAR INC  REIT USD.001   60,718       881,018 
   ITERIS INC  COMMON STOCK USD.1   6,847       34,167 
   ITRON INC  COMMON STOCK   27,791       2,333,054 
   ITT INC  COMMON STOCK USD1.0   70,000       5,173,700 
   J + J SNACK FOODS CORP  COMMON STOCK   12,322       2,270,575 
   J ALEXANDER S HOLDINGS  COMMON STOCK USD.001   11,944       114,185 
   J.C. PENNEY CO INC  COMMON STOCK USD.5   273,134       305,910 
   J2 GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   37,337       3,498,850 
   JABIL INC  COMMON STOCK USD.001   121,300       5,013,329 
   JACK IN THE BOX INC  COMMON STOCK USD.01   21,022       1,640,347 
   JAGGED PEAK ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   62,600       531,474 
   JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK USD.0002   23,300       960,193 
   JANUS HENDERSON GROUP PLC  COMMON STOCK   125,500       3,068,475 
   JAZZ PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK USD.0001   43,807       6,539,509 
   JBG SMITH PROPERTIES  REIT USD.01   96,558       3,851,699 
   JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN  COMMON STOCK USD1.0   210,500       4,498,385 
   JELD WEN HOLDING INC  COMMON STOCK USD.01   57,800       1,353,098 
   JERNIGAN CAPITAL INC  REIT USD.01   14,700       281,358 
   JETBLUE AIRWAYS CORP  COMMON STOCK USD.01   237,223       4,440,815 
   JOHN B. SANFILIPPO + SON INC  COMMON STOCK USD.01   8,200       748,496 
   JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.01   25,765       2,902,685 
   JOHNSON OUTDOORS INC A  COMMON STOCK USD.05   5,100       391,170 
   JOINT CORP/THE  COMMON STOCK USD.001   10,146       163,756 
   JONES LANG LASALLE INC  COMMON STOCK USD.01   41,931       7,299,768 
   JOUNCE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   15,200       132,696 
   K12 INC  COMMON STOCK USD.0001   28,100      571,835 

 

 37 

 

 

 

   KADANT INC  COMMON STOCK USD.01   9,344        984,297 
   KADMON HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   88,532        401,050 
   KAISER ALUMINUM CORP  COMMON STOCK USD.01   13,500        1,497,015 
   KALA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   17,238        63,608 
   KALVISTA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   9,091        161,911 
   KAMAN CORP  COMMON STOCK USD1.0   23,654        1,559,272 
   KAR AUCTION SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   102,950        2,243,281 
   KARUNA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   1,200        90,408 
   KARYOPHARM THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   45,300        868,401 
   KB HOME  COMMON STOCK USD1.0   69,800        2,392,046 
   KBR INC  COMMON STOCK USD.001   115,287        3,516,254 
   KEARNY FINANCIAL CORP/MD  COMMON STOCK USD.01   74,663        1,032,589 
   KELLY SERVICES INC  A  COMMON STOCK USD1.0   24,072        543,546 
   KEMET CORP  COMMON STOCK USD.01   48,500        1,311,925 
   KEMPER CORP  COMMON STOCK USD.1   49,884        3,866,010 
   KENNAMETAL INC  COMMON STOCK USD1.25   67,615        2,494,317 
   KENNEDY WILSON HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   103,800        2,314,740 
   KEURIG DR PEPPER INC  COMMON STOCK USD.01   161,411        4,672,848 
   KFORCE INC  COMMON STOCK USD.01   20,890        829,333 
   KILROY REALTY CORP  REIT USD.01   80,981        6,794,306 
   KIMBALL ELECTRONICS INC  COMMON STOCK   20,300        356,265 
   KIMBALL INTERNATIONAL B  COMMON STOCK USD.05   29,800        615,966 
   KINDRED BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   25,300        214,544 
   KINIKSA PHARMACEUTICALS A  COMMON STOCK   9,115        100,812 
   KINSALE CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   16,700        1,697,722 
   KIRBY CORP  COMMON STOCK USD.1   48,051        4,302,006 
   KITE REALTY GROUP TRUST  REIT USD.01   67,900        1,326,087 
   KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS  REIT USD.01   19,492        398,027 
   KLX ENERGY SERVICES HOLDING  COMMON STOCK USD.01   17,440        112,314 
   KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION  COMMON STOCK USD.001   98,546        3,531,889 
   KNOLL INC  COMMON STOCK USD.01   41,700        1,053,342 
   KNOWLES CORP  COMMON STOCK USD.01   72,200        1,527,030 
   KODIAK SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   18,500        1,331,075 
   KONTOOR BRANDS INC  COMMON STOCK   38,000        1,595,620 
   KOPPERS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   19,222        734,665 
   KORN FERRY  COMMON STOCK USD.01   46,600        1,975,840 
   KOSMOS ENERGY LTD  COMMON STOCK USD.01   273,900        1,561,230 
   KRATON CORP  COMMON STOCK USD.01   28,500        721,620 
   KRATOS DEFENSE + SECURITY  COMMON STOCK USD.001   75,073        1,352,065 
   KRONOS WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD.01   25,000        335,000 
   KRYSTAL BIOTECH INC  COMMON STOCK USD.00001   8,285        458,823 
   KURA ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   27,061        372,089 
   KVH INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   15,103        168,096 
   LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK USD.01   17,500        68,775 
   LA Z BOY INC  COMMON STOCK USD1.0   38,400        1,208,832 
   LADDER CAPITAL CORP REIT  REIT USD.001   78,867        1,422,761 
   LADENBURG THALMANN FINANCIAL  COMMON STOCK USD.0001   95,200        331,296 
   LAKELAND BANCORP INC  COMMON STOCK   34,545        600,392 
   LAKELAND FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   20,050        981,047 
   LAMAR ADVERTISING CO A  REIT USD.001   69,265        6,182,594 
   LANCASTER COLONY CORP  COMMON STOCK   15,554        2,490,195 
   LANDEC CORP  COMMON STOCK USD.001   26,549        300,269 
   LANDS  END INC  COMMON STOCK USD.01   15,701        263,777 
   LANDSTAR SYSTEM INC  COMMON STOCK USD.01   31,500        3,586,905 
   LANNETT CO INC  COMMON STOCK USD.001   23,200        204,624 
   LANTHEUS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   28,400        582,484 
   LAREDO PETROLEUM INC  COMMON STOCK USD.01   137,100        393,477 
   LATTICE SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   96,800        1,852,752 
   LAUREATE EDUCATION INC A  COMMON STOCK USD.001   93,254        1,642,203 
   LAWSON PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD1.0   2,000        104,200 
   LAZARD LTD CL A  COMMON STOCK USD.01   82,100        3,280,716 
   LCI INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.01   20,029        2,145,707 
   LCNB CORPORATION  COMMON STOCK   2,600        50,180 
   LEAR CORP  COMMON STOCK USD.01   48,300        6,626,760 
*  LEGG MASON INC  COMMON STOCK USD.1   69,700        2,502,927 
   LEMAITRE VASCULAR INC  COMMON STOCK USD.01   12,676        455,702 
   LENDINGCLUB CORP  COMMON STOCK USD.01   56,860        717,573 
   LENDINGTREE INC  COMMON STOCK USD.01   6,700        2,033,048 
   LENNOX INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   27,633        6,741,623 
   LEXICON PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   35,242        146,254 
   LEXINGTON REALTY TRUST  REIT USD.0001   178,108        1,891,507 
   LGI HOMES INC  COMMON STOCK USD.01   16,000        1,130,400 
   LHC GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   24,060        3,314,506 
   LIBERTY BROADBAND A  COMMON STOCK USD.01   19,421        2,419,080 
   LIBERTY BROADBAND C  COMMON STOCK USD.01   83,550        10,506,413 
   LIBERTY LATIN AMERIC CL A  COMMON STOCK USD.01   33,900        654,270 
   LIBERTY LATIN AMERIC CL C  COMMON STOCK USD.01   90,600        1,763,076 
   LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM A  TRACKING STK USD.01   67,868        3,280,739 
   LIBERTY MEDIA COR SIRIUSXM C  TRACKING STK USD.01   120,536        5,802,603 
   LIBERTY MEDIA CORP BRAVES A  TRACKING STK   9,146        271,179 
   LIBERTY MEDIA CORP BRAVES C  TRACKING STK   28,214        833,442 
   LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY A  TRACKING STK USD.01   22,867        1,001,117 
   LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY C  TRACKING STK USD.01   155,947        7,168,104 
   LIBERTY OILFIELD SERVICES  A  COMMON STOCK   36,200        402,544 
   LIBERTY PROPERTY TRUST  REIT USD.001   123,700        7,428,185 
   LIBERTY TRIPADVISOR HDG A  COMMON STOCK USD.01   66,242        486,879 
   LIFE STORAGE INC  REIT USD.01   37,802        4,093,201 
   LIFETIME BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   9,700        67,415 
   LIFEVANTAGE CORP  COMMON STOCK USD.0001   3,047        47,564 
   LIGAND PHARMACEUTICALS  COMMON STOCK USD.001   15,008        1,565,184 
   LIMELIGHT NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.001   57,600        235,008 

 

 38 

 

 

   LIMONEIRA CO  COMMON STOCK USD.01   9,400        180,762 
   LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS  COMMON STOCK   47,753        4,619,148 
   LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING  COMMON STOCK USD.0001   20,200        330,270 
   LINDSAY CORP  COMMON STOCK USD1.0   8,833        847,880 
   LINEAGE CELL THERAPEUTICS IN  COMMON STOCK   61,800        55,002 
   LIONS GATE ENTERTAINMENT A  COMMON STOCK NPV   41,600        443,456 
   LIONS GATE ENTERTAINMENT B  COMMON STOCK   86,615        860,087 
   LIQUIDITY SERVICES INC  COMMON STOCK USD.001   26,600        158,536 
   LITHIA MOTORS INC CL A  COMMON STOCK   18,500        2,719,500 
   LITTELFUSE INC  COMMON STOCK USD.01   19,476        3,725,759 
   LIVANOVA PLC  COMMON STOCK GBP1.0   40,300        3,039,829 
   LIVE OAK BANCSHARES INC  COMMON STOCK NPV   17,300        328,873 
   LIVENT CORP  COMMON STOCK USD.001   124,000        1,060,200 
   LIVEPERSON INC  COMMON STOCK USD.001   48,600        1,798,200 
   LIVERAMP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.1   54,000        2,595,780 
   LIVONGO HEALTH INC  COMMON STOCK   11,396        285,584 
   LOGICBIO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   1,806        13,003 
   LOGMEIN INC  COMMON STOCK USD.01   37,700        3,232,398 
   LORAL SPACE + COMMUNICATIONS  COMMON STOCK USD.01   12,200        394,304 
   LOUISIANA PACIFIC CORP  COMMON STOCK USD1.0   94,351        2,799,394 
   LPL FINANCIAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   64,300        5,931,675 
   LSB INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.1   20,600        86,520 
   LTC PROPERTIES INC  REIT USD.01   33,800        1,513,226 
   LULULEMON ATHLETICA INC  COMMON STOCK USD.005   93,745        21,717,904 
   LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS  COMMON STOCK USD.001   23,800        232,526 
   LUMENTUM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   60,228        4,776,080 
   LUMINEX CORP  COMMON STOCK USD.001   37,066        858,449 
   LUTHER BURBANK CORP  COMMON STOCK   15,600        179,868 
   LUXFER HOLDINGS PLC  COMMON STOCK   18,700        346,137 
   LYDALL INC  COMMON STOCK USD.1   14,800        303,696 
   LYFT INC A  COMMON STOCK USD.00001   149,400        6,427,188 
   M/I HOMES INC  COMMON STOCK USD.01   24,300        956,205 
   MACATAWA BANK CORP  COMMON STOCK   23,400        260,442 
   MACERICH CO/THE  REIT USD.01   110,900        2,985,428 
   MACK CALI REALTY CORP  REIT USD.01   75,540        1,747,240 
   MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H  COMMON STOCK USD.001   36,881        981,035 
   MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR  COMMON STOCK USD.001   56,000        2,399,040 
   MACROGENICS INC  COMMON STOCK USD.01   35,813        389,645 
   MADISON SQUARE GARDEN CO  A  COMMON STOCK USD.01   15,122        4,448,741 
   MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   5,585        508,849 
   MAGELLAN HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   19,850        1,553,263 
   MAGENTA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   14,264        216,242 
   MAGNOLIA OIL + GAS CORP   A  COMMON STOCK USD.0001   73,500        924,630 
   MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP  CALL EXP 15APR16   14,630        - 
   MALIBU BOATS INC   A  COMMON STOCK USD.01   16,100        659,295 
   MALLINCKRODT PLC  COMMON STOCK USD.2   71,600        249,884 
   MAMMOTH ENERGY SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   6,700        14,740 
   MANHATTAN ASSOCIATES INC  COMMON STOCK USD.01   52,976        4,224,836 
   MANITOWOC COMPANY INC  COMMON STOCK USD.01   30,850        539,875 
   MANNKIND CORP  COMMON STOCK USD.01   114,200        147,318 
   MANPOWERGROUP INC  COMMON STOCK USD.01   46,000        4,466,600 
   MANTECH INTERNATIONAL CORP A  COMMON STOCK USD.01   21,939        1,752,487 
   MARCUS + MILLICHAP INC  COMMON STOCK USD.0001   17,000        633,250 
   MARCUS CORPORATION  COMMON STOCK USD1.0   16,500        524,205 
   MARINE PRODUCTS CORP  COMMON STOCK USD.1   8,362        120,413 
   MARINEMAX INC  COMMON STOCK USD.001   18,562        309,800 
   MARINUS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   30,000        64,800 
   MARKEL CORP  COMMON STOCK   10,770        12,311,941 
   MARKER THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   20,241        58,294 
   MARLIN BUSINESS SERVICES INC  COMMON STOCK USD.01   8,800        193,424 
   MARRIOTT VACATIONS WORLD  COMMON STOCK USD.01   34,310        4,417,756 
   MARTEN TRANSPORT LTD  COMMON STOCK USD.01   31,306        672,766 
   MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD  COMMON STOCK USD.002   520,867        13,834,228 
   MASIMO CORP  COMMON STOCK USD.001   37,900        5,990,474 
   MASONITE INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK   19,525        1,409,900 
   MASTEC INC  COMMON STOCK USD.1   45,557        2,922,937 
   MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS IN  COMMON STOCK USD.01   11,600        182,700 
   MATADOR RESOURCES CO  COMMON STOCK USD.01   85,737        1,540,694 
   MATCH GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   43,200        3,547,152 
   MATERION CORP  COMMON STOCK   16,799        998,701 
   MATRIX SERVICE CO  COMMON STOCK USD.01   21,900        501,072 
   MATSON INC  COMMON STOCK   37,024        1,510,579 
   MATTEL INC  COMMON STOCK USD1.0   282,700        3,830,585 
   MATTHEWS INTL CORP CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   27,386        1,045,324 
   MAXAR TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   45,100        706,717 
   MAXIMUS INC  COMMON STOCK   51,828        3,855,485 
   MAXLINEAR INC  COMMON STOCK   51,442        1,091,599 
   MBIA INC  COMMON STOCK USD1.0   76,936        715,505 
   MCDERMOTT INTL INC  COMMON STOCK USD1.0   153,090        103,581 
   MCGRATH RENTCORP  COMMON STOCK   21,048        1,611,014 
   MDC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   41,290        1,575,626 
   MDC PARTNERS INC A  COMMON STOCK   41,550        115,509 
   MDU RESOURCES GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   159,445        4,737,111 
   MEDALLIA INC  COMMON STOCK   12,300        382,653 
   MEDIA GEN INC CVR  COMMON STOCK   96,500        164,050 
   MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  REIT USD.001   407,681        8,606,146 
   MEDICINES COMPANY  COMMON STOCK USD.001   59,514        5,055,119 
   MEDICINOVA INC  COMMON STOCK USD.001   26,484        178,502 
   MEDIFAST INC  COMMON STOCK USD.001   9,500        1,041,010 
   MEDNAX INC  COMMON STOCK USD.01   71,998        2,000,824 
   MEDPACE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   21,675        1,822,001 

 

 39 

 

 

   MEET GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   54,000        270,540 
   MEI PHARMA INC  COMMON STOCK USD.00000002   28,116        69,728 
   MEIRAGTX HOLDINGS PLC  COMMON STOCK USD.00001   12,200        244,244 
   MENLO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   656        3,044 
   MERCANTILE BANK CORP  COMMON STOCK   12,400        452,228 
   MERCHANTS BANCORP/IN  COMMON STOCK   13,205        260,271 
   MERCURY GENERAL CORP  COMMON STOCK   22,600        1,101,298 
   MERCURY SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   42,896        2,964,543 
   MEREDITH CORP  COMMON STOCK USD1.0   33,400        1,084,498 
   MERIDIAN BANCORP INC  COMMON STOCK   42,759        859,028 
   MERIDIAN BIOSCIENCE INC  COMMON STOCK   43,140        421,478 
   MERIT MEDICAL SYSTEMS INC  COMMON STOCK   44,620        1,393,036 
   MERITAGE HOMES CORP  COMMON STOCK USD.01   30,629        1,871,738 
   MERITOR INC  COMMON STOCK USD1.0   65,312        1,710,521 
   MERSANA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   500        2,865 
   MESA LABORATORIES INC  COMMON STOCK   2,600        648,440 
   META FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   27,916        1,019,509 
   METHODE ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.5   27,260        1,072,681 
   METROCITY BANKSHARES INC  COMMON STOCK   12,500        218,740 
   METROPOLITAN BANK HOLDING CO  COMMON STOCK   5,500        264,946 
   MFA FINANCIAL INC  REIT USD.01   366,100        2,800,665 
   MGE ENERGY INC  COMMON STOCK USD1.0   29,850        2,352,777 
   MGIC INVESTMENT CORP  COMMON STOCK USD1.0   291,300        4,127,721 
   MGP INGREDIENTS INC  COMMON STOCK   12,100        586,245 
   MICHAELS COS INC/THE  COMMON STOCK USD.06775   78,362        633,949 
   MICROSTRATEGY INC CL A  COMMON STOCK USD.001   7,068        1,008,109 
   MIDDLEBY CORP  COMMON STOCK USD.01   43,782        4,795,005 
   MIDDLESEX WATER CO  COMMON STOCK   13,392        851,329 
   MIDLAND STATES BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   12,400        359,104 
   MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I  COMMON STOCK USD.01   5,100        184,773 
   MILLENDO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   500        3,370 
   MILLER INDUSTRIES INC/TENN  COMMON STOCK USD.01   10,900        404,717 
   MINERALS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.1   29,010        1,671,846 
   MINERVA NEUROSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.0001   23,326        165,848 
   MIRATI THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   21,482        2,768,171 
   MISONIX INC  COMMON STOCK USD.0001   5,793        107,808 
   MISTRAS GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   20,600        293,962 
   MITEK SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   24,900        190,485 
   MKS INSTRUMENTS INC  COMMON STOCK   44,703        4,917,777 
   MOBILE MINI INC  COMMON STOCK USD.01   38,753        1,469,126 
   MOBILEIRON INC  COMMON STOCK USD.0001   60,500        294,030 
   MODEL N INC  COMMON STOCK USD.00015   25,657        899,791 
   MODERNA INC  COMMON STOCK USD.0001   161,300        3,155,028 
   MODINE MANUFACTURING CO  COMMON STOCK USD.625   45,200        348,040 
   MOELIS + CO   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   37,334        1,191,701 
   MOLECULAR TEMPLATES INC  COMMON STOCK USD.001   9,696        135,599 
   MOLINA HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.001   49,650        6,737,009 
   MOMENTA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   77,045        1,520,098 
   MONARCH CASINO + RESORT INC  COMMON STOCK USD.01   9,225        447,874 
   MONGODB INC  COMMON STOCK USD.001   33,000        4,343,130 
   MONMOUTH REAL ESTATE INV COR  REIT USD.01   74,700        1,081,656 
   MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   33,400        5,945,868 
   MONRO INC  COMMON STOCK USD.01   26,108        2,041,646 
   MONTAGE RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   1,826        14,498 
   MOOG INC CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   25,799        2,201,429 
   MORNINGSTAR INC  COMMON STOCK   15,395        2,329,417 
   MORPHIC HOLDING INC  COMMON STOCK USD.0001   612        10,502 
   MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN  COMMON STOCK USD.01   15,700        345,871 
   MOVADO GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   14,000        304,360 
   MR COOPER GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   52,401        655,537 
   MRC GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   71,801        979,366 
   MSA SAFETY INC  COMMON STOCK   27,915        3,527,339 
   MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A  COMMON STOCK USD.001   34,501        2,707,293 
   MSG NETWORKS INC  A  COMMON STOCK USD.01   50,975        886,965 
   MTS SYSTEMS CORP  COMMON STOCK USD.25   14,440        693,553 
   MUELLER INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   48,400        1,536,700 
   MUELLER WATER PRODUCTS INC A  COMMON STOCK USD.01   127,100        1,522,658 
   MURPHY OIL CORP  COMMON STOCK USD1.0   125,646        3,367,313 
   MURPHY USA INC  COMMON STOCK   24,600        2,878,200 
   MUSTANG BIO INC  COMMON STOCK USD.0001   21,867        89,217 
   MUTUALFIRST FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   800        31,736 
   MVB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   7,600        189,623 
   MYERS INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   25,743        429,393 
   MYOKARDIA INC  COMMON STOCK USD.0001   34,755        2,533,118 
   MYR GROUP INC/DELAWARE  COMMON STOCK USD.01   15,000        488,850 
   MYRIAD GENETICS INC  COMMON STOCK USD.01   55,600        1,513,988 
   N B T BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   37,685        1,528,504 
   NABORS INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK USD.001   309,120        890,266 
   NACCO INDUSTRIES CL A  COMMON STOCK USD1.0   3,354        157,068 
   NANOSTRING TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   25,809        718,006 
   NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.01   9,195        270,241 
   NATERA INC  COMMON STOCK USD.0001   44,233        1,490,210 
   NATHAN S FAMOUS INC  COMMON STOCK USD.01   2,396        169,828 
   NATIONAL BANK HOLD CL A  COMMON STOCK   21,700        764,274 
   NATIONAL BANKSHARES INC/VA  COMMON STOCK USD1.25   8,300        372,919 
   NATIONAL BEVERAGE CORP  COMMON STOCK USD.01   11,260        574,485 
   NATIONAL CINEMEDIA INC  COMMON STOCK USD.01   64,100        467,289 
   NATIONAL FUEL GAS CO  COMMON STOCK USD1.0   67,984        3,163,975 
   NATIONAL GENERAL HLDGS  COMMON STOCK USD.01   54,700        1,208,870 
   NATIONAL HEALTHCARE CORP  COMMON STOCK USD.01   10,700        924,801 
   NATIONAL INSTRUMENTS CORP  COMMON STOCK USD.01   100,325        4,247,761 

 

 40 

 

 

   NATIONAL PRESTO INDS INC  COMMON STOCK USD1.0   4,100        362,399 
   NATIONAL RESEARCH CORP  COMMON STOCK USD.001   9,027        595,240 
   NATIONAL RETAIL PROPERTIES  REIT USD.01   135,756        7,279,237 
   NATIONAL STORAGE AFFILIATES  REIT USD.01   42,900        1,442,298 
   NATIONAL VISION HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   61,006        1,978,425 
   NATIONAL WESTERN LIFE GROU A  COMMON STOCK USD.01   1,881        547,145 
   NATL HEALTH INVESTORS INC  REIT USD.01   34,416        2,804,216 
   NATURAL GAS SERVICES GROUP  COMMON STOCK USD.01   14,300        175,318 
   NATURAL GROCERS BY VITAMIN C  COMMON STOCK USD.001   9,900        97,713 
   NATURES SUNSHINE PRODS INC  COMMON STOCK   16,500        147,345 
   NATUS MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   29,700        979,803 
   NAVIENT CORP  COMMON STOCK USD.01   160,200        2,191,536 
   NAVISTAR INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.1   40,600        1,174,964 
   NCR CORPORATION  COMMON STOCK USD.01   99,788        3,508,546 
   NEENAH INC  COMMON STOCK USD.01   13,700        964,891 
   NEKTAR THERAPEUTICS  COMMON STOCK USD.0001   133,400        2,879,439 
   NELNET INC CL A  COMMON STOCK USD.01   15,300        891,072 
   NEOGEN CORP  COMMON STOCK USD.16   42,385        2,766,045 
   NEOGENOMICS INC  COMMON STOCK USD.001   75,283        2,202,028 
   NEOPHOTONICS CORP  COMMON STOCK USD.0025   25,400        224,028 
   NETGEAR INC  COMMON STOCK USD.001   27,800        681,378 
   NETSCOUT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   61,400        1,477,898 
   NEUROCRINE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   71,857        7,723,909 
   NEURONETICS INC  COMMON STOCK USD.01   1,766        7,929 
   NEVRO CORP  COMMON STOCK USD.001   23,300        2,738,682 
   NEW AGE BEVERAGES CORP  COMMON STOCK USD.001   59,317        107,957 
   NEW JERSEY RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD2.5   72,550        3,233,554 
   NEW RELIC INC  COMMON STOCK USD.001   37,800        2,483,838 
   NEW RESIDENTIAL INVESTMENT  REIT USD.01   327,167        5,270,660 
   NEW SENIOR INVESTMENT GROUP  REIT   71,000        543,150 
   NEW YORK COMMUNITY BANCORP  COMMON STOCK USD.01   372,289        4,474,914 
   NEW YORK MORTGAGE TRUST INC  REIT USD.02   207,800        1,295,109 
   NEW YORK TIMES CO A  COMMON STOCK USD.1   125,000        4,021,250 
   NEWMARK GROUP INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   127,241        1,712,028 
   NEWMARKET CORP  COMMON STOCK   5,459        2,655,913 
   NEWPARK RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   70,800        443,916 
   NEXPOINT RESIDENTIAL  REIT USD.01   16,000        720,000 
   NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A  COMMON STOCK USD.01   36,252        4,250,547 
   NEXTCURE INC  COMMON STOCK USD.001   10,952        616,926 
   NEXTGEN HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.01   47,500        763,325 
   NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I  COMMON STOCK USD.01   126,180        845,406 
   NGM BIOPHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   19,331        356,718 
   NIC INC  COMMON STOCK   53,100        1,186,785 
   NICOLET BANKSHARES INC  COMMON STOCK   7,900        583,415 
   NINE ENERGY SERVICE INC  COMMON STOCK   13,800        107,916 
   NL INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.125   12,400        48,484 
   NLIGHT INC  COMMON STOCK   18,600        377,208 
   NMI HOLDINGS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   54,300        1,801,674 
   NN INC  COMMON STOCK USD.01   28,200        260,850 
   NOBLE CORP PLC  COMMON STOCK USD.01   209,400        255,468 
   NOODLES + CO  COMMON STOCK USD.01   9,200        50,968 
   NORDIC AMERICAN TANKERS LTD  COMMON STOCK USD.01   79,900        393,108 
   NORDSON CORP  COMMON STOCK   44,448        7,237,912 
   NORTHERN OIL AND GAS INC  COMMON STOCK USD.001   157,900        369,486 
   NORTHFIELD BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   37,253        631,811 
   NORTHRIM BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   1,700        65,110 
   NORTHWEST BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   78,675        1,308,365 
   NORTHWEST NATURAL HOLDING CO  COMMON STOCK   24,633        1,816,191 
   NORTHWEST PIPE CO  COMMON STOCK USD.01   9,300        309,783 
   NORTHWESTERN CORP  COMMON STOCK USD.01   42,495        3,045,617 
   NORWOOD FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.1   2,300        89,470 
   NOVAGOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   169,700        1,520,512 
   NOVANTA INC  COMMON STOCK   26,300        2,325,972 
   NOVAVAX INC  COMMON STOCK USD.01   15,710        62,526 
   NOVOCURE LTD  COMMON STOCK   68,451        5,768,366 
   NOW INC  COMMON STOCK USD.01   89,200        1,002,608 
   NU SKIN ENTERPRISES INC   A  COMMON STOCK USD.001   47,000        1,926,060 
   NUANCE COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   234,404        4,179,423 
   NUTANIX INC   A  COMMON STOCK USD.000025   132,685        4,147,733 
   NUVASIVE INC  COMMON STOCK USD.001   42,099        3,255,937 
   NV5 GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   8,100        408,645 
   NVE CORP  COMMON STOCK USD.01   4,717        336,794 
   NVENT ELECTRIC PLC  COMMON STOCK USD.01   124,330        3,180,361 
   O I GLASS INC  COMMON STOCK   122,274        1,458,729 
   OASIS PETROLEUM INC  COMMON STOCK USD.01   227,200        740,672 
   OCEANEERING INTL INC  COMMON STOCK USD.25   85,504        1,274,865 
   OCEANFIRST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   36,532        933,027 
   OCULAR THERAPEUTIX INC  COMMON STOCK USD.0001   31,250        123,438 
   OCWEN FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   96,200        131,794 
   ODONATE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   9,015        292,537 
   OFFICE DEPOT INC  COMMON STOCK USD.01   475,863        1,303,865 
   OFFICE PROPERTIES INCOME TRU  REIT USD.01   40,757        1,309,930 
   OFG BANCORP  COMMON STOCK USD1.0   36,418        859,829 
   OGE ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   155,100        6,897,297 
   OIL DRI CORP OF AMERICA  COMMON STOCK USD.1   5,500        199,375 
   OIL STATES INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   45,600        743,736 
   OKTA INC  COMMON STOCK   83,200        9,598,337 
   OLD NATIONAL BANCORP  COMMON STOCK   136,034        2,488,062 
   OLD REPUBLIC INTL CORP  COMMON STOCK USD1.0   224,270        5,016,920 
   OLD SECOND BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   16,300        219,561 
   OLIN CORP  COMMON STOCK USD1.0   129,939        2,241,448 

 

 41 

 

 

   OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI  COMMON STOCK USD.001   39,900        2,605,869 
   OLYMPIC STEEL INC  COMMON STOCK   9,189        164,667 
   OMEGA FLEX INC  COMMON STOCK USD.01   2,300        249,460 
   OMEGA HEALTHCARE INVESTORS  REIT USD.1   168,917        7,153,635 
   OMEROS CORP  COMMON STOCK USD.01   39,900        562,191 
   OMNICELL INC  COMMON STOCK USD.001   32,700        2,672,244 
   OMNOVA SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.1   36,000        363,960 
   ON DECK CAPITAL INC  COMMON STOCK USD.005   42,400        175,536 
   ON SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK USD.01   323,921        7,897,194 
   ONE GAS INC  COMMON STOCK   42,600        3,986,082 
   ONE LIBERTY PROPERTIES INC  REIT USD1.0   14,985        407,442 
   ONEMAIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   49,200        2,073,780 
   ONESPAN INC  COMMON STOCK USD.001   25,997        445,069 
   ONESPAWORLD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.0001   31,500        530,460 
   ONTO INNOVATION INC  COMMON STOCK   41,290        1,508,737 
   OOMA INC  COMMON STOCK USD.0001   14,300        189,189 
   OPKO HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   303,222        445,736 
   OPPENHEIMER HOLDINGS CL A  COMMON STOCK USD.001   8,800        241,824 
   OPTIMIZERX CORP  COMMON STOCK USD.001   6,495        66,704 
   OPTINOSE INC  COMMON STOCK USD.001   13,292        122,552 
   OPTION CARE HEALTH INC  COMMON STOCK USD.0001   103,500        386,055 
   OPUS BANK  COMMON STOCK   15,200        393,224 
   ORASURE TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.000001   48,210        387,126 
   ORBCOMM INC  COMMON STOCK USD.001   49,900        210,079 
   ORCHID ISLAND CAPITAL INC  REIT USD.01   39,400        230,490 
   ORGANOGENESIS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,300        6,253 
   ORIGIN BANCORP INC  COMMON STOCK   12,200        461,648 
   ORION ENGINEERED CARBONS SA  COMMON STOCK   43,500        839,550 
   ORMAT TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   31,551        2,351,181 
   ORRSTOWN FINL SERVICES INC  COMMON STOCK   1,300        29,406 
   ORTHOFIX MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.1   14,300        660,374 
   ORTHOPEDIATRICS CORP  COMMON STOCK USD.00025   6,046        284,102 
   OSHKOSH CORP  COMMON STOCK USD.01   54,925        5,198,651 
   OSI SYSTEMS INC  COMMON STOCK   13,200        1,329,768 
   OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK USD.01   4,752        33,216 
   OTTER TAIL CORP  COMMON STOCK USD5.0   33,100        1,697,699 
   OUTFRONT MEDIA INC  REIT USD.01   115,022        3,084,890 
   OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP A  COMMON STOCK   30,200        69,460 
   OVERSTOCK.COM INC  COMMON STOCK USD.0001   13,200        93,060 
   OWENS + MINOR INC  COMMON STOCK USD2.0   51,698        267,279 
   OWENS CORNING  COMMON STOCK USD.001   85,996        5,600,060 
   OXFORD INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD1.0   13,691        1,032,575 
   P G + E CORP  COMMON STOCK   426,000        4,630,620 
   PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF  COMMON STOCK USD.0001   112,486        578,178 
   PACIFIC PREMIER BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   48,148        1,569,866 
   PACIRA BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   32,800        1,485,840 
   PACWEST BANCORP  COMMON STOCK   90,724        3,472,007 
   PAGERDUTY INC  COMMON STOCK USD.000005   33,000        771,870 
   PALATIN TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   148,708        116,319 
   PALO ALTO NETWORKS INC  COMMON STOCK USD.0001   75,300        17,413,125 
   PALOMAR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   9,900        500,609 
   PANHANDLE OIL AND GAS INC A  COMMON STOCK USD.01666   13,682        153,375 
   PAPA JOHN S INTL INC  COMMON STOCK USD.01   18,250        1,152,488 
   PAR PACIFIC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   27,190        631,896 
   PAR TECHNOLOGY CORP/DEL  COMMON STOCK USD.02   9,900        304,326 
   PARAMOUNT GROUP INC  REIT USD.01   162,600        2,263,392 
   PARATEK PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   16,300        65,689 
   PARETEUM CORP  COMMON STOCK   47,830        20,916 
   PARK AEROSPACE CORP  COMMON STOCK USD.1   22,850        371,770 
   PARK HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   193,873        5,015,495 
   PARK NATIONAL CORP  COMMON STOCK   11,217        1,148,396 
   PARK OHIO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD1.0   8,500        286,025 
   PARKE BANCORP INC  COMMON STOCK USD.1   7,100        179,280 
   PARSLEY ENERGY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   214,100        4,048,631 
   PARSONS CORP  COMMON STOCK USD1.0   13,000        536,640 
   PARTY CITY HOLDCO INC  COMMON STOCK USD.01   50,100        117,234 
   PATRICK INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   20,250        1,061,708 
   PATTERN ENERGY GROUP INC  A  COMMON STOCK USD.01   66,100        1,768,506 
   PATTERSON COS INC  COMMON STOCK USD.01   67,000        1,372,160 
   PATTERSON UTI ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   176,800        1,856,400 
   PAYCOM SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.01   39,300        10,405,068 
   PAYLOCITY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   27,100        3,274,222 
   PAYSIGN INC  COMMON STOCK   23,369        237,195 
   PBF ENERGY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   99,900        3,133,863 
   PC CONNECTION INC  COMMON STOCK USD.01   9,500        471,770 
   PCB BANCORP  COMMON STOCK   5,162        89,199 
   PCSB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   12,300        249,075 
   PDC ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   56,294        1,473,214 
   PDF SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.00015   25,000        422,250 
   PDL BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   146,110        474,127 
   PEABODY ENERGY CORP  COMMON STOCK   62,200        567,264 
   PEAPACK GLADSTONE FINL CORP  COMMON STOCK   10,305        318,425 
   PEBBLEBROOK HOTEL TRUST  REIT USD.01   109,010        2,922,558 
   PEGASYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.01   31,762        2,529,843 
   PENN NATIONAL GAMING INC  COMMON STOCK USD.01   90,738        2,319,263 
   PENN REAL ESTATE INVEST TST  REIT USD1.0   65,348        348,305 
   PENN VIRGINIA CORP  COMMON STOCK   11,600        352,060 
   PENNANT GROUP INC/THE  COMMON STOCK USD.001   20,382        674,033 
   PENNS WOODS BANCORP INC  COMMON STOCK USD5.55   7,800        277,368 
   PENNYMAC FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD.0001   19,758        672,562 
   PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT  REIT USD.01   70,942        1,581,294 

 

 42 

 

 

   PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   28,400        1,426,248 
   PENUMBRA INC  COMMON STOCK USD.001   25,200        4,139,604 
   PEOPLE S UTAH BANCORP  COMMON STOCK USD.01   11,500        346,380 
   PEOPLES BANCORP INC  COMMON STOCK   14,595        505,863 
   PEOPLES FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD2.0   6,300        317,205 
   PERDOCEO EDUCATION CORP  COMMON STOCK USD.01   55,600        1,022,484 
   PERFICIENT INC  COMMON STOCK USD.001   26,700        1,230,069 
   PERFORMANCE FOOD GROUP CO  COMMON STOCK USD.01   83,900        4,319,172 
   PERSONALIS INC  COMMON STOCK   6,914        75,363 
   PERSPECTA INC  COMMON STOCK USD.01   113,798        3,008,819 
   PETIQ INC  COMMON STOCK USD.001   14,798        370,690 
   PETMED EXPRESS INC  COMMON STOCK USD.001   17,700        416,304 
   PFENEX INC  COMMON STOCK USD.001   23,537        258,436 
   PGT INNOVATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   39,300        585,963 
   PHATHOM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   8,500        263,930 
   PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP A  COMMON STOCK USD.001   14,113        350,426 
   PHOTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   59,242        933,654 
   PHREESIA INC  COMMON STOCK USD.001   8,094        215,624 
   PHYSICIANS REALTY TRUST  REIT USD.01   148,900        2,820,166 
   PICO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   24,084        267,814 
   PIEDMONT OFFICE REALTY TRU A  REIT USD.01   104,000        2,312,960 
   PIERIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   42,300        153,126 
   PILGRIM S PRIDE CORP  COMMON STOCK USD.01   45,830        1,499,328 
   PING IDENTITY HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   10,900        264,458 
   PINNACLE FINANCIAL PARTNERS  COMMON STOCK USD1.0   61,997        3,967,808 
   PIPER SANDLER COS  COMMON STOCK USD.01   11,841        946,570 
   PITNEY BOWES INC  COMMON STOCK USD1.0   168,200        677,846 
   PJT PARTNERS INC   A  COMMON STOCK   15,300        690,489 
   PLANET FITNESS INC   CL A  COMMON STOCK USD.0001   65,500        4,891,540 
   PLANTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   27,700        757,318 
   PLAYAGS INC  COMMON STOCK USD.01   13,100        158,903 
   PLEXUS CORP  COMMON STOCK USD.01   25,300        1,946,582 
   PLUG POWER INC  COMMON STOCK USD.01   154,500        488,220 
   PLURALSIGHT INC   A  COMMON STOCK USD.0001   40,800        702,168 
   PNM RESOURCES INC  COMMON STOCK   64,932        3,292,702 
   POLARIS INC  COMMON STOCK USD.01   45,768        4,654,606 
   POLYONE CORPORATION  COMMON STOCK USD.01   61,066        2,246,618 
   POOL CORP  COMMON STOCK USD.001   29,874        6,344,640 
   POPULAR INC  COMMON STOCK USD.01   75,084        4,411,185 
   PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO  COMMON STOCK   73,200        4,083,828 
   PORTOLA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   58,855        1,405,457 
   POST HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   50,814        5,543,807 
   POTBELLY CORP  COMMON STOCK USD.01   19,300        81,446 
   POTLATCHDELTIC CORP  REIT USD1.0   54,105        2,341,123 
   POWELL INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   9,600        470,304 
   POWER INTEGRATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   24,400        2,413,404 
   PQ GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK   26,400        453,552 
   PRA GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   40,000        1,452,000 
   PRA HEALTH SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.01   49,238        5,472,804 
   PRECISION BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK   28,348        394,155 
   PREFERRED APARTMENT COMMUN A  REIT USD.01   25,900        344,988 
   PREFERRED BANK/LOS ANGELES  COMMON STOCK   10,700        642,963 
   PREFORMED LINE PRODUCTS CO  COMMON STOCK USD2.0   3,500        211,225 
   PREMIER FINANCIAL BANCORP  COMMON STOCK   3,902        70,782 
   PREMIER INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   48,900        1,852,280 
   PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE  COMMON STOCK USD.01   41,086        1,663,983 
   PRGX GLOBAL INC  COMMON STOCK USD.01   7,000        34,440 
   PRICESMART INC  COMMON STOCK USD.0001   17,800        1,264,156 
   PRIMERICA INC  COMMON STOCK   33,297        4,347,256 
   PRIMO WATER CORP  COMMON STOCK   18,700        209,908 
   PRIMORIS SERVICES CORP  COMMON STOCK USD.0001   35,500        789,520 
   PRINCIPIA BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.0001   14,580        798,868 
   PROASSURANCE CORP  COMMON STOCK USD.01   45,340        1,638,588 
   PROGENICS PHARMACEUTICALS  COMMON STOCK USD.0013   68,286        347,576 
   PROGRESS SOFTWARE CORP  COMMON STOCK USD.01   36,900        1,533,195 
   PROGYNY INC  COMMON STOCK USD.0001   9,200        254,056 
   PROOFPOINT INC  COMMON STOCK USD.0001   43,318        4,972,040 
   PROPETRO HOLDING CORP  COMMON STOCK   51,297        577,091 
   PROS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   26,000        1,557,920 
   PROSPERITY BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.0   73,465        5,281,399 
   PROTAGONIST THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   10,806        76,182 
   PROTECTIVE INSURANCE CORP  B  COMMON STOCK   9,250        148,833 
   PROTHENA CORP PLC  COMMON STOCK USD.01   34,200        541,386 
   PROTO LABS INC  COMMON STOCK USD.001   21,400        2,173,170 
   PROVIDENCE SERVICE CORP  COMMON STOCK USD.001   10,355        612,809 
   PROVIDENT FINANCIAL SERVICES  COMMON STOCK USD.01   52,101        1,284,290 
   PS BUSINESS PARKS INC/CA  REIT USD.01   15,640        2,578,567 
   PTC INC  COMMON STOCK USD.01   80,700        6,043,623 
   PTC THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   44,790        2,151,264 
   PULSE BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   5,720        76,705 
   PUMA BIOTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   24,900        217,875 
   PURE STORAGE INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   175,200        2,997,672 
   PZENA INVESTMENT MANAGM CL A  COMMON STOCK USD.01   14,100        121,542 
   Q2 HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   34,000        2,756,720 
   QAD INC A  COMMON STOCK   6,248        318,211 
   QCR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD1.0   10,600        464,916 
   QEP RESOURCES INC  COMMON STOCK USD.01   209,300        941,850 
   QIAGEN N.V.  COMMON STOCK EUR.01   175,827        5,942,953 
   QTS REALTY TRUST INC CL A  REIT USD.01   42,300        2,295,621 
   QUAD GRAPHICS INC  COMMON STOCK USD.025   28,000        130,760 
   QUAKER CHEMICAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   10,400        1,711,008 

 

 43 

 

 

   QUALYS INC  COMMON STOCK USD.001   27,800        2,317,686 
   QUANEX BUILDING PRODUCTS  COMMON STOCK USD.01   29,255        499,675 
   QUANTERIX CORP  COMMON STOCK USD.001   10,280        242,916 
   QUIDEL CORP  COMMON STOCK USD.001   27,935        2,095,963 
   QUINSTREET INC  COMMON STOCK USD.001   40,700        623,117 
   QUOTIENT TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.00001   68,900        679,354 
   QURATE RETAIL INC SERIES A  COMMON STOCK USD.01   304,020        2,562,889 
   R1 RCM INC  COMMON STOCK USD.01   84,017        1,090,541 
   RA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   27,390        1,285,413 
   RADIAN GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   160,380        4,035,161 
   RADIANT LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,600        103,602 
   RADIUS HEALTH INC  COMMON STOCK USD.0001   35,582        717,333 
   RADNET INC  COMMON STOCK USD.0001   31,436        638,151 
   RAFAEL HOLDINGS INC CLASS B  COMMON STOCK USD.01   2,804        50,023 
   RAMBUS INC  COMMON STOCK USD.001   89,864        1,237,877 
   RANGE RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   169,500        822,075 
   RAPID7 INC  COMMON STOCK USD.01   36,400        2,039,128 
   RAVEN INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD1.0   29,582        1,019,396 
   RAYONIER ADVANCED MATERIALS  COMMON STOCK USD.01   37,627        144,488 
   RAYONIER INC  REIT   104,182        3,413,002 
   RBB BANCORP  COMMON STOCK   8,600        182,062 
   RBC BEARINGS INC  COMMON STOCK USD.01   19,240        3,046,462 
   RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   7,300        149,650 
   RE/MAX HOLDINGS INC CL A  COMMON STOCK USD.0001   16,800        646,632 
   READING INTERNATIONAL INC A  COMMON STOCK USD.01   8,600        96,234 
   READY CAPITAL CORP  REIT USD.0001   16,052        247,522 
   REALOGY HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   101,800        985,424 
   REALPAGE INC  COMMON STOCK USD.001   62,681        3,369,104 
   REALREAL INC/THE  COMMON STOCK USD.00001   8,387        158,095 
   REATA PHARMACEUTICALS INC A  COMMON STOCK USD.001   17,333        3,543,385 
   RECRO PHARMA INC  COMMON STOCK USD.01   10,415        190,907 
   RED RIVER BANCSHARES INC  COMMON STOCK   3,900        218,908 
   RED ROBIN GOURMET BURGERS  COMMON STOCK USD.001   11,500        379,730 
   RED ROCK RESORTS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   56,900        1,362,755 
   REDFIN CORP  COMMON STOCK   67,600        1,429,064 
   REDWOOD TRUST INC  REIT USD.01   88,300        1,460,919 
   REGAL BELOIT CORP  COMMON STOCK USD.01   35,204        3,013,814 
   REGENXBIO INC  COMMON STOCK USD.0001   25,900        1,061,123 
   REGIONAL MANAGEMENT CORP  COMMON STOCK USD.1   9,400        282,282 
   REGIS CORP  COMMON STOCK USD.05   29,011        518,427 
   REINSURANCE GROUP OF AMERICA  COMMON STOCK USD.01   49,275        8,034,782 
   RELIANCE STEEL + ALUMINUM  COMMON STOCK   51,186        6,130,035 
   RELIANT BANCORP INC  COMMON STOCK USD.001   9,800        217,952 
   RENAISSANCERE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD1.0   34,397        6,742,500 
   RENASANT CORP  COMMON STOCK USD5.0   41,175        1,458,419 
   RENEWABLE ENERGY GROUP INC  COMMON STOCK USD.0001   30,400        819,280 
   RENT A CENTER INC  COMMON STOCK USD.01   36,550        1,054,102 
   REPLIGEN CORP  COMMON STOCK USD.01   40,600        3,755,500 
   REPLIMUNE GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   3,711        53,253 
   REPUBLIC BANCORP INC CLASS A  COMMON STOCK   9,490        444,132 
   REPUBLIC FIRST BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   41,250        172,425 
   RESIDEO TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.001   102,200        1,219,246 
   RESOURCES CONNECTION INC  COMMON STOCK USD.01   22,500        367,425 
   RESTORBIO INC  COMMON STOCK USD.0001   11,482        17,108 
   RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN  REIT USD.0001   91,300        1,612,358 
   RETAIL PROPERTIES OF AME   A  REIT USD.001   176,969        2,371,385 
   RETAIL VALUE INC  REIT USD.1   13,605        500,664 
   RETROPHIN INC  COMMON STOCK USD.0001   31,900        452,980 
   REV GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   29,500        360,785 
   REVANCE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   34,796        564,739 
   REVLON INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   11,400        244,188 
   REX AMERICAN RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.01   4,900        401,604 
   REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN  REIT USD.01   87,443        3,993,522 
   REXNORD CORP  COMMON STOCK USD.01   82,679        2,696,989 
   RGC RESOURCES INC  COMMON STOCK USD5.0   1,600        45,728 
   RH  COMMON STOCK USD.0001   13,327        2,845,315 
   RHYTHM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   18,080        415,117 
   RIBBON COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.001   42,563        131,945 
   RIGEL PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   138,363        296,097 
   RIGNET INC  COMMON STOCK USD.001   11,700        77,220 
   RING ENERGY INC  COMMON STOCK USD.001   31,600        83,424 
   RINGCENTRAL INC CLASS A  COMMON STOCK USD.0001   58,400        9,850,328 
   RITE AID CORP  COMMON STOCK USD1.0   46,740        723,068 
   RLI CORP  COMMON STOCK USD1.0   32,900        2,961,658 
   RLJ LODGING TRUST  REIT   145,118        2,571,491 
   RMR GROUP INC/THE   A  COMMON STOCK   11,926        544,303 
   ROCKET PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.01   21,569        490,910 
   ROCKWELL MEDICAL INC  COMMON STOCK   55,100        134,444 
   ROCKY BRANDS INC  COMMON STOCK   3,600        105,948 
   ROGERS CORP  COMMON STOCK USD1.0   15,500        1,933,315 
   ROKU INC  COMMON STOCK USD.0001   67,400        9,024,860 
   ROSETTA STONE INC  COMMON STOCK USD.00005   18,400        333,776 
   ROYAL GOLD INC  COMMON STOCK USD.01   52,000        6,357,000 
   RPC INC  COMMON STOCK USD.1   52,193        273,491 
   RPM INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   100,847        7,741,016 
   RPT REALTY  REIT USD.01   69,927        1,051,702 
   RR DONNELLEY + SONS CO  COMMON STOCK USD1.25   62,681        247,590 
   RTI SURGICAL HDS INC  COMMON STOCK USD.001   55,300        151,522 
   RUBICON PROJECT INC/THE  COMMON STOCK USD.00001   37,682        307,485 
   RUBIUS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   25,996        246,962 
   RUSH ENTERPRISES INC   CL B  COMMON STOCK USD.01   4,900        223,930 

 

 44 

 

 

   RUSH ENTERPRISES INC CL A  COMMON STOCK USD.01   21,914        1,019,001 
   RUTH S HOSPITALITY GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   23,564        512,870 
   RYDER SYSTEM INC  COMMON STOCK USD.5   42,400        2,302,744 
   RYERSON HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   11,200        132,496 
   RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES  REIT USD.01   37,778        3,273,841 
   S + T BANCORP INC  COMMON STOCK USD2.5   29,200        1,176,468 
   S+P MID 400 EMINI MAR20  XCME 20200320   6,800        164,220 
   SABRA HEALTH CARE REIT INC  REIT USD.01   149,118        3,182,178 
   SABRE CORP  COMMON STOCK USD.01   226,800        5,089,392 
   SAFEGUARD SCIENTIFICS INC  COMMON STOCK USD.1   15,806        173,550 
   SAFEHOLD INC  REIT USD.01   8,392        338,198 
   SAFETY INSURANCE GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   12,686        1,173,836 
   SAGA COMMUNICATIONS INC CL A  COMMON STOCK USD.01   2,300        69,920 
   SAGE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   39,900        2,880,381 
   SAIA INC  COMMON STOCK USD.001   21,850        2,034,672 
   SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI  COMMON STOCK USD.0001   67,487        1,592,693 
   SALLY BEAUTY HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   95,917        1,750,485 
   SANDERSON FARMS INC  COMMON STOCK USD1.0   16,650        2,934,063 
   SANDRIDGE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.001   28,500        120,840 
   SANDY SPRING BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   24,565        930,522 
   SANGAMO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.01   90,810        760,080 
   SANMINA CORP  COMMON STOCK USD.01   59,177        2,026,220 
   SANTANDER CONSUMER USA HOLDI  COMMON STOCK USD.01   84,739        1,980,350 
   SAREPTA THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   55,686        7,185,721 
   SAUL CENTERS INC  REIT USD.01   8,835        466,311 
   SAVARA INC  COMMON STOCK USD.001   20,400        91,392 
   SCANSOURCE INC  COMMON STOCK   21,500        794,425 
   SCHNEIDER NATIONAL INC CL B  COMMON STOCK   37,700        822,614 
   SCHNITZER STEEL INDS INC A  COMMON STOCK USD1.0   24,734        536,233 
   SCHOLAR ROCK HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.001   10,100        133,118 
   SCHOLASTIC CORP  COMMON STOCK USD.01   23,600        907,420 
   SCHULMAN A INC CVR COM  COMMON STOCK   24,036        10,408 
   SCHWEITZER MAUDUIT INTL INC  COMMON STOCK USD.1   26,810        1,125,752 
   SCIENCE APPLICATIONS INTE  COMMON STOCK USD.0001   45,570        3,965,501 
   SCIENTIFIC GAMES CORP  COMMON STOCK USD.001   45,887        1,228,854 
   SCORPIO BULKERS INC  COMMON STOCK USD.01   49,783        317,118 
   SCORPIO TANKERS INC  COMMON STOCK USD.01   38,057        1,497,162 
   SCOTTS MIRACLE GRO CO  COMMON STOCK USD.01   32,320        3,431,738 
   SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT  COMMON STOCK   13,300        293,930 
   SEABOARD CORP  COMMON STOCK USD1.0   227        964,875 
   SEACOAST BANKING CORP/FL  COMMON STOCK USD.1   36,640        1,120,085 
   SEACOR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   14,062        606,775 
   SEACOR MARINE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   16,048        221,302 
   SEASPINE HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.01   9,600        115,296 
   SEATTLE GENETICS INC  COMMON STOCK USD.001   91,033        10,401,431 
   SEAWORLD ENTERTAINMENT INC  COMMON STOCK USD.01   42,600        1,350,846 
   SECUREWORKS CORP   A  COMMON STOCK USD.01   5,000        83,300 
   SEI INVESTMENTS COMPANY  COMMON STOCK USD.01   100,044        6,550,881 
   SELECT BANCORP INC  COMMON STOCK USD1.0   6,900        84,870 
   SELECT ENERGY SERVICES INC A  COMMON STOCK USD.01   46,520        431,706 
   SELECT INTERIOR CONCEPTS A  COMMON STOCK USD.01   4,430        39,826 
   SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   92,600        2,161,284 
   SELECTIVE INSURANCE GROUP  COMMON STOCK USD2.0   47,458        3,093,787 
   SEMTECH CORP  COMMON STOCK USD.01   53,071        2,807,456 
   SENECA FOODS CORP   CL A  COMMON STOCK USD.25   10,100        411,979 
   SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING  COMMON STOCK EUR.01   124,600        6,712,202 
   SENSEONICS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   59,019        54,061 
   SENSIENT TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK USD.1   34,900        2,306,541 
   SERES THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   15,444        53,282 
   SERITAGE GROWTH PROP  A REIT  REIT USD.01   26,700        1,070,136 
   SERVICE CORP INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD1.0   143,169        6,590,069 
   SERVICE PROPERTIES TRUST  REIT USD.01   129,816        3,158,423 
   SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING  COMMON STOCK USD.01   108,226        4,184,017 
   SERVISFIRST BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.001   40,600        1,529,808 
   SFL CORP LTD  COMMON STOCK USD.01   70,029        1,018,222 
   SHAKE SHACK INC   CLASS A  COMMON STOCK USD.01   22,215        1,323,348 
   SHENANDOAH TELECOMMUNICATION  COMMON STOCK   38,600        1,606,146 
   SHOCKWAVE MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   19,900        874,008 
   SHOE CARNIVAL INC  COMMON STOCK USD.01   8,700        324,336 
   SHORE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   11,200        194,432 
   SHOTSPOTTER INC  COMMON STOCK   7,200        183,600 
   SHUTTERSTOCK INC  COMMON STOCK USD.01   15,300        656,064 
   SI BONE INC  COMMON STOCK USD.0001   10,939        235,189 
   SIENTRA INC  COMMON STOCK USD.01   30,436        272,098 
   SIERRA BANCORP  COMMON STOCK   8,500        247,520 
   SIGA TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   42,300        201,771 
   SIGNATURE BANK  COMMON STOCK USD.01   43,100        5,887,891 
   SIGNET JEWELERS LTD  COMMON STOCK USD.18   47,100        1,023,954 
   SILGAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   63,051        1,959,625 
   SILICON LABORATORIES INC  COMMON STOCK USD.0001   34,000        3,943,320 
   SILK ROAD MEDICAL INC  COMMON STOCK USD.001   9,177        370,567 
   SILVERBOW RESOURCES INC  COMMON STOCK   4,885        48,362 
   SIMMONS FIRST NATL CORP CL A  COMMON STOCK USD.01   69,904        1,872,728 
   SIMPLY GOOD FOODS CO/THE  COMMON STOCK USD.0001   65,166        1,859,838 
   SIMPSON MANUFACTURING CO INC  COMMON STOCK USD.01   33,900        2,719,797 
   SIMULATIONS PLUS INC  COMMON STOCK USD.001   10,800        313,956 
   SINCLAIR BROADCAST GROUP  A  COMMON STOCK USD.01   45,996        1,533,507 
   SIRIUS XM HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   1,099,158        7,858,980 
   SITE CENTERS CORP  REIT USD.1   110,105        1,543,672 
   SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC  COMMON STOCK USD.01   32,300        2,927,995 
   SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK   60,500        2,729,155 

 

 45 

 

 

   SJW GROUP  COMMON STOCK USD.001   20,648        1,467,247 
   SKECHERS USA INC CL A  COMMON STOCK USD.001   104,695        4,521,777 
   SKYLINE CHAMPION CORP  COMMON STOCK USD.028   37,000        1,172,900 
   SKYWEST INC  COMMON STOCK   40,066        2,589,466 
   SLEEP NUMBER CORP  COMMON STOCK USD.01   23,124        1,138,626 
   SLM CORP  COMMON STOCK USD.2   358,770        3,196,641 
   SM ENERGY CO  COMMON STOCK USD.01   93,900        1,055,436 
   SMART GLOBAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   10,663        404,457 
   SMARTFINANCIAL INC  COMMON STOCK USD1.0   5,284        124,967 
   SMARTSHEET INC CLASS A  COMMON STOCK   65,500        2,942,260 
   SOLARIS OILFIELD INFRAST A  COMMON STOCK USD.01   15,500        217,000 
   SOLARWINDS CORP  COMMON STOCK USD.001   35,481        658,173 
   SOLID BIOSCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   8,233        36,637 
   SOLITON INC  COMMON STOCK USD.001   4,174        45,831 
   SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   23,600        731,600 
   SONOCO PRODUCTS CO  COMMON STOCK   79,120        4,883,286 
   SONOS INC  COMMON STOCK USD.001   49,100        766,942 
   SORRENTO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   99,000        334,620 
   SOUTH JERSEY INDUSTRIES  COMMON STOCK USD1.25   70,700        2,331,686 
   SOUTH STATE CORP  COMMON STOCK USD2.5   26,098        2,264,002 
   SOUTHERN COPPER CORP  COMMON STOCK USD.01   68,522        2,910,815 
   SOUTHERN FIRST BANCSHARES  COMMON STOCK USD.01   2,600        110,474 
   SOUTHERN MISSOURI BANCORP  COMMON STOCK USD.01   2,400        92,064 
   SOUTHERN NATL BANCORP OF VA  COMMON STOCK USD.01   15,700        256,695 
   SOUTHSIDE BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD1.25   26,068        968,166 
   SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD1.0   42,900        3,259,113 
   SOUTHWESTERN ENERGY CO  COMMON STOCK USD.01   495,824        1,199,894 
   SP PLUS CORP  COMMON STOCK USD.001   19,800        840,114 
   SPARTAN MOTORS INC  COMMON STOCK USD.01   18,500        334,480 
   SPARTANNASH CO  COMMON STOCK   33,558        477,866 
   SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   31,813        2,045,258 
   SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   82,428        300,038 
   SPERO THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   359        3,452 
   SPIRE INC  COMMON STOCK USD1.0   40,124        3,342,730 
   SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A  COMMON STOCK USD.01   79,865        5,820,561 
   SPIRIT AIRLINES INC  COMMON STOCK USD.0001   56,500        2,277,515 
   SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES I  COMMON STOCK NPV   9,100        209,300 
   SPIRIT REALTY CAPITAL INC  REIT USD.05   78,735        3,872,187 
   SPLUNK INC  COMMON STOCK USD.001   122,378        18,328,553 
   SPOK HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.0001   20,760        253,895 
   SPORTSMAN S WAREHOUSE HOLDIN  COMMON STOCK USD.01   23,000        184,690 
   SPOTIFY TECHNOLOGY SA  COMMON STOCK EUR.000625   93,775        14,024,051 
   SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   8,200        312,905 
   SPRINT CORP  COMMON STOCK USD.01   435,113        2,266,939 
   SPROUTS FARMERS MARKET INC  COMMON STOCK USD.001   102,700        1,987,245 
   SPS COMMERCE INC  COMMON STOCK USD.001   29,200        1,618,264 
   SPX CORP  COMMON STOCK USD.01   37,186        1,892,024 
   SPX FLOW INC  COMMON STOCK USD.01   34,686        1,695,105 
   SQUARE INC   A  COMMON STOCK USD.000001   273,222        17,092,739 
   SRC ENERGY INC  COMMON STOCK USD.001   198,260        816,831 
   SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   176,878        10,860,309 
   ST JOE CO/THE  COMMON STOCK   28,800        571,104 
   STAAR SURGICAL CO  COMMON STOCK USD.01   35,900        1,262,603 
   STAG INDUSTRIAL INC  REIT USD.01   105,700        3,336,949 
   STAMPS.COM INC  COMMON STOCK USD.001   13,950        1,165,104 
   STANDARD MOTOR PRODS  COMMON STOCK USD2.0   17,700        941,994 
   STANDEX INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK USD1.5   11,200        888,720 
   STARWOOD PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01   220,900        5,491,574 
   STATE AUTO FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   14,700        455,994 
   STEEL DYNAMICS INC  COMMON STOCK USD.005   165,200        5,623,408 
   STEELCASE INC CL A  COMMON STOCK   67,090        1,372,661 
   STEMLINE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   35,387        376,164 
   STEPAN CO  COMMON STOCK USD1.0   16,632        1,703,782 
   STERICYCLE INC  COMMON STOCK USD.01   68,200        4,351,842 
   STERLING BANCORP INC/MI  COMMON STOCK   25,045        202,865 
   STERLING BANCORP/DE  COMMON STOCK USD.01   163,058        3,437,263 
   STERLING CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK USD.01   21,800        306,944 
   STEVEN MADDEN LTD  COMMON STOCK USD.0001   70,329        3,024,850 
   STEWART INFORMATION SERVICES  COMMON STOCK USD1.0   17,800        726,062 
   STIFEL FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.15   56,166        3,406,468 
   STITCH FIX INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00002   30,800        790,328 
   STOCK YARDS BANCORP INC  COMMON STOCK   20,865        856,717 
   STOKE THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   7,142        202,261 
   STONERIDGE INC  COMMON STOCK   23,800        697,816 
   STORE CAPITAL CORP  REIT USD.01   170,163        6,336,408 
   STRATASYS LTD  COMMON STOCK ILS.01   44,100        891,923 
   STRATEGIC EDUCATION INC  COMMON STOCK USD.01   17,187        2,731,014 
   STRATUS PROPERTIES INC  COMMON STOCK USD.01   1,500        46,470 
   STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC  COMMON STOCK USD.01   6,181        12,918 
   STURM RUGER + CO INC  COMMON STOCK USD1.0   13,800        649,014 
   SUMMIT FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK USD2.5   6,584        178,361 
   SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  REIT   77,400        955,116 
   SUMMIT MATERIALS INC  CL A  COMMON STOCK USD.01   88,357        2,111,732 
   SUN COMMUNITIES INC  REIT USD.01   71,909        10,793,379 
   SUNCOKE ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   55,065        343,055 
   SUNPOWER CORP  COMMON STOCK USD.001   42,985        335,283 
   SUNRUN INC  COMMON STOCK USD.0001   87,015        1,201,677 
   SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC  REIT USD.01   182,176        2,535,890 
   SUPERIOR GROUP OF COS INC  COMMON STOCK   2,489        33,701 
   SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   41,300        979,636 
   SURGERY PARTNERS INC  COMMON STOCK USD.01   18,990        297,288 

 

 46 

 

 

   SURMODICS INC  COMMON STOCK USD.05   10,825        448,480 
   SUTRO BIOPHARMA INC  COMMON STOCK USD.001   5,112        56,232 
   SVMK INC  COMMON STOCK USD.00001   61,800        1,104,366 
   SWITCH INC   A  COMMON STOCK USD.001   46,600        690,612 
   SYKES ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   32,543        1,203,766 
   SYNAPTICS INC  COMMON STOCK USD.001   27,200        1,788,944 
   SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.0001   23,876        113,411 
   SYNDAX PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   11,969        105,088 
   SYNEOS HEALTH INC  COMMON STOCK USD.01   50,600        3,009,435 
   SYNNEX CORP  COMMON STOCK USD.001   33,971        4,375,465 
   SYNOVUS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   117,722        4,614,702 
   SYNTHORX INC  COMMON STOCK USD.001   7,223        504,815 
   SYROS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   27,346        188,961 
   SYSTEMAX INC  COMMON STOCK USD.01   10,600        266,696 
   TABULA RASA HEALTHCARE INC  COMMON STOCK USD.0001   14,515        706,590 
   TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I  COMMON STOCK USD.001   14,400        972,144 
   TAILORED BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   41,957        173,702 
   TALOS ENERGY INC  COMMON STOCK   16,716        503,987 
   TANDEM DIABETES CARE INC  COMMON STOCK   44,312        2,641,438 
   TANGER FACTORY OUTLET CENTER  REIT USD.01   75,692        1,114,943 
   TARGA RESOURCES CORP  COMMON STOCK USD.001   177,600        7,251,408 
   TARGET HOSPITALITY CORP  COMMON STOCK USD.0001   14,040        70,200 
   TAUBMAN CENTERS INC  REIT USD.01   50,100        1,557,609 
   TAYLOR MORRISON HOME CORP  COMMON STOCK USD.00001   83,300        1,820,938 
   TCF FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   121,545        5,688,306 
   TCR2 THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   7,530        107,528 
   TD AMERITRADE HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   212,576        10,565,027 
   TEAM INC  COMMON STOCK USD.3   27,046        431,925 
   TECH DATA CORP  COMMON STOCK USD.0015   28,947        4,156,789 
   TECHTARGET  COMMON STOCK USD.001   12,900        336,690 
   TEEKAY CORP  COMMON STOCK USD.001   44,200        235,144 
   TEEKAY TANKERS LTD CLASS A  COMMON STOCK USD.01   11,480        275,176 
   TEGNA INC  COMMON STOCK USD1.0   174,993        2,920,633 
   TEJON RANCH CO  COMMON STOCK USD.5   18,460        294,991 
   TELADOC HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   56,360        4,718,459 
   TELARIA INC  COMMON STOCK USD.0001   33,954        299,135 
   TELEDYNE TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   27,937        9,681,288 
   TELENAV INC  COMMON STOCK USD.001   23,400        113,724 
   TELEPHONE AND DATA SYSTEMS  COMMON STOCK USD.01   82,695        2,102,934 
   TELLURIAN INC  COMMON STOCK USD.01   75,300        548,184 
   TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I  COMMON STOCK USD.01   36,298        3,160,104 
   TENABLE HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   25,400        608,584 
   TENET HEALTHCARE CORP  COMMON STOCK USD.05   80,677        3,068,146 
   TENNANT CO  COMMON STOCK USD.375   16,100        1,254,512 
   TENNECO INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   43,312        567,387 
   TERADATA CORP  COMMON STOCK USD.01   96,601        2,586,009 
   TERADYNE INC  COMMON STOCK USD.125   131,100        8,939,709 
   TEREX CORP  COMMON STOCK USD.01   54,400        1,620,032 
   TERRAFORM POWER INC   A  COMMON STOCK USD.01   62,681        964,736 
   TERRENO REALTY CORP  REIT USD.01   48,900        2,647,446 
   TERRITORIAL BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   6,400        198,016 
   TESLA INC  COMMON STOCK USD.001   112,939        47,245,772 
   TETRA TECH INC  COMMON STOCK USD.01   42,785        3,686,356 
   TETRA TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   96,405        188,954 
   TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC  COMMON STOCK USD.01   42,525        2,414,144 
   TEXAS ROADHOUSE INC  COMMON STOCK USD.001   54,315        3,059,021 
   TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.01   41,600        446,127 
   TFS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   41,200        810,816 
   TG THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   64,500        715,950 
   THE BANK OF PRINCETON  COMMON STOCK USD5.0   400        12,596 
   THERAPEUTICSMD INC  COMMON STOCK USD.001   155,575        376,492 
   THERAVANCE BIOPHARMA INC  COMMON STOCK   35,728        924,998 
   THERMON GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   26,300        704,840 
   THIRD POINT REINSURANCE LTD  COMMON STOCK USD.1   69,843        734,748 
   THOR INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.1   41,174        3,058,816 
   TIDEWATER INC  COMMON STOCK   29,632        571,305 
   TILLY S INC CLASS A SHRS  COMMON STOCK USD.001   7,900        96,775 
   TIMBERLAND BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   2,324        69,116 
   TIMKEN CO  COMMON STOCK   53,003        2,984,599 
   TIMKENSTEEL CORP  COMMON STOCK   38,887        305,652 
   TIPTREE INC  COMMON STOCK USD.001   7,800        63,492 
   TITAN INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   39,400        142,628 
   TITAN MACHINERY INC  COMMON STOCK USD.00001   16,681        246,545 
   TIVITY HEALTH INC  COMMON STOCK USD.001   38,293        779,071 
   TIVO CORP  COMMON STOCK USD.001   108,285        918,257 
   TOBIRA THERAPEUTICS IN  COMMON STOCK   7,800        107,172 
   TOCAGEN INC  COMMON STOCK USD.001   14,600        7,785 
   TOLL BROTHERS INC  COMMON STOCK USD.01   105,744        4,177,945 
   TOMPKINS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.1   12,187        1,115,111 
   TOOTSIE ROLL INDS  COMMON STOCK USD.694   14,940        510,052 
   TOPBUILD CORP  COMMON STOCK   26,674        2,749,556 
   TORO CO  COMMON STOCK USD1.0   84,912        6,764,939 
   TOWNE BANK  COMMON STOCK USD1.667   51,390        1,429,670 
   TPG RE FINANCE TRUST INC  REIT USD.001   38,985        790,226 
   TPI COMPOSITES INC  COMMON STOCK USD.01   15,189        281,148 
   TRADE DESK INC/THE  CLASS A  COMMON STOCK   31,150        8,091,687 
   TRANSENTERIX INC  COMMON STOCK USD.001   8,915        13,105 
   TRANSLATE BIO INC  COMMON STOCK USD.001   22,057        179,544 
   TRANSMEDICS GROUP INC  COMMON STOCK   5,129        97,502 
   TRANSOCEAN LTD  COMMON STOCK CHF.1   433,448        2,982,122 
   TRANSUNION  COMMON STOCK USD.01   148,600        12,721,646 

 

 47 

 

 

   TRECORA RESOURCES  COMMON STOCK USD.1   21,400        153,010 
   TREDEGAR CORP  COMMON STOCK   21,246        474,848 
   TREEHOUSE FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   44,384        2,152,624 
   TREX COMPANY INC  COMMON STOCK USD.01   46,863        4,212,046 
   TRI POINTE GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   117,900        1,836,882 
   TRIBUNE PUBLISHING CO  COMMON STOCK USD.01   23,900        314,524 
   TRICIDA INC  COMMON STOCK   17,040        643,090 
   TRICO BANCSHARES  COMMON STOCK   19,200        783,552 
   TRIMAS CORP  COMMON STOCK USD.01   39,000        1,224,990 
   TRIMBLE INC  COMMON STOCK   196,470        8,190,834 
   TRINET GROUP INC  COMMON STOCK USD.000025   35,600        2,015,316 
   TRINITY INDUSTRIES INC  COMMON STOCK USD.01   80,400        1,780,860 
   TRINSEO SA  COMMON STOCK USD.01   34,000        1,265,140 
   TRIPADVISOR INC  COMMON STOCK USD.001   82,800        2,515,464 
   TRIPLE S MANAGEMENT CORP B  COMMON STOCK USD1.0   17,658        326,496 
   TRISTATE CAPITAL HLDGS INC  COMMON STOCK   19,500        509,340 
   TRITON INTERNATIONAL LTD/BER  COMMON STOCK USD.01   39,519        1,588,664 
   TRIUMPH BANCORP INC  COMMON STOCK USD.01   18,500        703,370 
   TRIUMPH GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   42,700        1,079,029 
   TRONOX HOLDINGS PLC  A  COMMON STOCK USD.01   70,800        808,536 
   TRUEBLUE INC  COMMON STOCK   31,528        758,564 
   TRUECAR INC  COMMON STOCK USD.0001   75,257        357,471 
   TRUPANION INC  COMMON STOCK USD.00001   19,500        730,470 
   TRUSTCO BANK CORP NY  COMMON STOCK USD1.0   77,833        674,812 
   TRUSTMARK CORP  COMMON STOCK   53,682        1,852,566 
   TTEC HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   11,700        463,554 
   TTM TECHNOLOGIES  COMMON STOCK USD.001   85,868        1,292,313 
   TUCOWS INC CLASS A  COMMON STOCK   7,300        450,994 
   TUPPERWARE BRANDS CORP  COMMON STOCK USD.01   41,700        357,786 
   TURNING POINT BRANDS INC  COMMON STOCK USD.01   7,700        220,220 
   TURNING POINT THERAPEUTICS I  COMMON STOCK USD.0001   21,658        1,349,077 
   TUTOR PERINI CORP  COMMON STOCK USD1.0   33,749        434,012 
   TWILIO INC   A  COMMON STOCK USD.001   97,397        9,571,882 
   TWIN RIVER WORLDWIDE HOLDING  COMMON STOCK   13,398        343,659 
   TWIST BIOSCIENCE CORP  COMMON STOCK USD.00001   15,133        317,793 
   TWO HARBORS INVESTMENT CORP  REIT CNY1.0   205,953        3,011,033 
   TYLER TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   30,454        9,136,809 
   TYME TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK   94,800        132,720 
   U.S. PHYSICAL THERAPY INC  COMMON STOCK USD.01   10,900        1,246,415 
   UBER TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.00001   753,900        22,420,247 
   UBIQUITI INC  COMMON STOCK USD.001   6,700        1,266,166 
   UFP TECHNOLOGIES INC  COMMON STOCK USD.01   5,300        262,235 
   UGI CORP  COMMON STOCK   162,000        7,315,920 
   ULTRA CLEAN HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   28,600        671,242 
   ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN  COMMON STOCK USD.001   42,809        1,828,372 
   UMB FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD1.0   37,284        2,559,174 
   UMH PROPERTIES INC  REIT USD.1   22,900        360,217 
   UMPQUA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   180,977        3,203,293 
   UNIFI INC  COMMON STOCK USD.1   14,300        361,218 
   UNIFIRST CORP/MA  COMMON STOCK USD.1   12,100        2,443,958 
   UNION BANKSHARES INC /VT  COMMON STOCK USD2.0   1,000        36,260 
   UNISYS CORP  COMMON STOCK USD.01   47,140        559,080 
   UNIT CORP  COMMON STOCK USD.2   48,650        33,841 
   UNITED BANKSHARES INC  COMMON STOCK USD2.5   80,376        3,107,336 
   UNITED COMMUNITY BANKS/GA  COMMON STOCK USD1.0   60,462        1,867,067 
   UNITED COMMUNITY FINANCIAL  COMMON STOCK   28,600        333,476 
   UNITED FIRE GROUP INC  COMMON STOCK USD.001   17,500        765,275 
   UNITED INSURANCE HOLDINGS CO  COMMON STOCK USD.0001   14,900        187,889 
   UNITED NATURAL FOODS INC  COMMON STOCK USD.01   45,300        396,828 
   UNITED STATES LIME + MINERAL  COMMON STOCK USD.1   2,700        243,810 
   UNITED STATES STEEL CORP  COMMON STOCK USD1.0   144,900        1,653,309 
   UNITED THERAPEUTICS CORP  COMMON STOCK USD.01   35,610        3,136,529 
   UNITI GROUP INC  REIT USD.0001   140,520        1,153,669 
   UNITIL CORP  COMMON STOCK   10,300        636,746 
   UNITY BIOTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.0001   20,400        147,084 
   UNIVAR SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.01   134,585        3,262,662 
   UNIVERSAL CORP/VA  COMMON STOCK   20,466        1,167,790 
   UNIVERSAL DISPLAY CORP  COMMON STOCK USD.01   33,195        6,840,494 
   UNIVERSAL ELECTRONICS INC  COMMON STOCK USD.01   12,900        674,154 
   UNIVERSAL FOREST PRODUCTS  COMMON STOCK   47,400        2,260,980 
   UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME  REIT USD.01   10,520        1,234,627 
   UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS  COMMON STOCK USD.01   28,105        786,659 
   UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS  COMMON STOCK   8,000        151,680 
   UNIVEST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD5.0   23,316        624,402 
   UPLAND SOFTWARE INC  COMMON STOCK USD.0001   18,000        642,780 
   UPWORK INC  COMMON STOCK USD.0001   39,000        416,130 
   URANIUM ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.001   86,000        79,051 
   URBAN EDGE PROPERTIES  REIT USD.01   92,000        1,764,560 
   URBAN OUTFITTERS INC  COMMON STOCK USD.0001   62,690        1,740,901 
   UROGEN PHARMA LTD  COMMON STOCK   14,797        493,776 
   URSTADT BIDDLE   CLASS A  REIT USD.01   26,600        660,744 
   US CELLULAR CORP  COMMON STOCK USD1.0   12,350        447,441 
   US CONCRETE INC  COMMON STOCK USD.001   12,100        504,086 
   US DOLLAR      124,513        124,513 
   US ECOLOGY INC  COMMON STOCK USD.01   18,100        1,048,171 
   US FOODS HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.01   177,841        7,449,759 
   US SILICA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   66,800        410,820 
   USANA HEALTH SCIENCES INC  COMMON STOCK USD.001   9,880        776,074 
   UTAH MEDICAL PRODUCTS INC  COMMON STOCK USD.01   2,800        302,120 
   VAIL RESORTS INC  COMMON STOCK USD.01   31,300        7,506,679 
   VALLEY NATIONAL BANCORP  COMMON STOCK   319,317        3,656,180 

 

 48 

 

 

   VALMONT INDUSTRIES  COMMON STOCK USD1.0   17,900        2,681,062 
   VALVOLINE INC  COMMON STOCK USD.01   157,660        3,375,501 
   VANDA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   40,200        659,682 
   VAPOTHERM INC  COMMON STOCK USD.001   11,050        134,368 
   VAREX IMAGING CORP  COMMON STOCK USD.01   32,300        962,863 
   VARONIS SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   22,012        1,710,553 
   VBI VACCINES INC  COMMON STOCK   65,538        90,442 
   VECTOR GROUP LTD  COMMON STOCK USD.1   95,564        1,279,602 
   VECTRUS INC  COMMON STOCK USD.01   8,972        459,905 
   VEECO INSTRUMENTS INC  COMMON STOCK USD.01   44,609        655,083 
   VEEVA SYSTEMS INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   102,878        14,470,819 
   VERA BRADLEY INC  COMMON STOCK   19,200        226,560 
   VERACYTE INC  COMMON STOCK USD.001   36,491        1,018,829 
   VEREIT INC  REIT USD.01   838,900        7,751,436 
   VERICEL CORP  COMMON STOCK   34,700        603,780 
   VERINT SYSTEMS INC  COMMON STOCK USD.001   54,348        3,008,705 
   VERITEX HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   37,902        1,104,085 
   VERITIV CORP  COMMON STOCK USD.01   7,500        147,525 
   VERRA MOBILITY CORP  COMMON STOCK USD.0001   100,800        1,410,889 
   VERRICA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   2,800        44,492 
   VERSO CORP   A  COMMON STOCK   29,400        530,082 
   VIAD CORP  COMMON STOCK USD1.5   18,194        1,228,095 
   VIASAT INC  COMMON STOCK USD.0001   45,880        3,358,187 
   VIAVI SOLUTIONS INC  COMMON STOCK USD.001   192,900        2,893,500 
   VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01   364,900        9,323,195 
   VICOR CORP  COMMON STOCK USD.01   14,100        658,752 
   VIEWRAY INC  COMMON STOCK USD.001   49,703        209,747 
   VIKING THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.00001   50,844        407,769 
   VILLAGE SUPER MARKET CLASS A  COMMON STOCK   6,800        157,760 
   VIRNETX HOLDING CORP  COMMON STOCK USD.0001   41,600        158,080 
   VIRTU FINANCIAL INC CLASS A  COMMON STOCK USD.00001   36,820        588,752 
   VIRTUS INVESTMENT PARTNERS  COMMON STOCK USD.01   5,300        645,116 
   VIRTUSA CORP  COMMON STOCK USD.01   24,844        1,126,179 
   VISHAY INTERTECHNOLOGY INC  COMMON STOCK USD.1   109,190        2,324,655 
   VISHAY PRECISION GROUP  COMMON STOCK   8,577        291,618 
   VISTA OUTDOOR INC  COMMON STOCK USD.01   44,668        334,117 
   VISTEON CORP  COMMON STOCK   23,800        2,060,842 
   VISTRA ENERGY CORP  COMMON STOCK USD.01   336,603        7,738,503 
   VIVINT SOLAR INC  COMMON STOCK USD.01   18,000        130,680 
   VMWARE INC CLASS A  COMMON STOCK USD.01   61,436        9,325,370 
   VOCERA COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK USD.0003   25,800        535,608 
   VONAGE HOLDINGS CORP  COMMON STOCK USD.001   178,300        1,317,637 
   VOYA FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   105,600        6,439,488 
   VOYAGER THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.001   18,836        262,762 
   VSE CORP  COMMON STOCK USD.05   8,000        304,320 
   W+T OFFSHORE INC  COMMON STOCK USD.00001   78,567        436,833 
   WABASH NATIONAL CORP  COMMON STOCK USD.01   49,757        730,930 
   WABCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   39,715        5,381,383 
   WADDELL + REED FINANCIAL A  COMMON STOCK USD.01   61,443        1,027,327 
   WALKER + DUNLOP INC  COMMON STOCK   22,800        1,474,704 
   WARRIOR MET COAL INC  COMMON STOCK USD.01   35,300        745,889 
   WASHINGTON FEDERAL INC  COMMON STOCK USD1.0   67,022        2,456,356 
   WASHINGTON PRIME GROUP INC  REIT USD.0001   160,218        583,194 
   WASHINGTON REIT  REIT USD.01   68,100        1,987,158 
   WASHINGTON TRUST BANCORP  COMMON STOCK USD.0625   14,100        758,439 
   WATERSTONE FINANCIAL INC  COMMON STOCK USD.01   21,342        406,138 
   WATFORD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.01   13,700        344,692 
   WATSCO INC  COMMON STOCK USD.5   25,300        4,557,795 
   WATTS WATER TECHNOLOGIES A  COMMON STOCK USD.1   23,275        2,321,914 
   WAVE LIFE SCIENCES LTD  COMMON STOCK   17,720        142,026 
   WAYFAIR INC  CLASS A  COMMON STOCK USD.001   48,655        4,396,952 
   WD 40 CO  COMMON STOCK USD.001   11,000        2,135,540 
   WEBSTER FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   75,624        4,035,297 
   WEINGARTEN REALTY INVESTORS  REIT USD.03   101,499        3,170,829 
   WEIS MARKETS INC  COMMON STOCK   10,100        408,949 
   WELBILT INC  COMMON STOCK USD.01   107,300        1,674,953 
   WENDY S CO/THE  COMMON STOCK USD.1   147,577        3,277,685 
   WERNER ENTERPRISES INC  COMMON STOCK USD.01   38,332        1,394,901 
   WESBANCO INC  COMMON STOCK USD2.0833   52,158        1,971,051 
   WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   53,700        591,774 
   WESCO INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK USD.01   35,508        2,108,820 
   WEST BANCORPORATION  COMMON STOCK   13,000        333,190 
   WEST PHARMACEUTICAL SERVICES  COMMON STOCK USD.25   58,094        8,733,271 
   WESTAMERICA BANCORPORATION  COMMON STOCK   22,038        1,493,515 
   WESTERN ALLIANCE BANCORP  COMMON STOCK USD.0001   74,382        4,239,774 
   WESTERN ASSET MORTGAGE CAPIT  REIT USD.01   30,574        315,829 
   WESTERN NEW ENGLAND BANCORP  COMMON STOCK USD.01   22,100        212,823 
   WESTLAKE CHEMICAL CORP  COMMON STOCK USD.01   29,700        2,083,455 
   WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   6,929        205,237 
   WEX INC  COMMON STOCK USD.01   34,081        7,138,606 
   WEYCO GROUP INC  COMMON STOCK USD1.0   6,586        174,200 
   WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP  COMMON STOCK USD1.0   2,626        2,929,329 
   WHITESTONE REIT  REIT USD.001   31,700        431,754 
   WHITING PETROLEUM CORP  COMMON STOCK USD.001   78,064        572,990 
   WIDEOPENWEST INC  COMMON STOCK USD.01   29,300        217,406 
   WILEY (JOHN) + SONS CLASS A  COMMON STOCK USD1.0   37,933        1,840,509 
   WILLDAN GROUP INC  COMMON STOCK USD.01   5,600        177,968 
   WILLIAM LYON HOMES CL A  COMMON STOCK USD.01   27,500        549,450 
   WILLIAMS SONOMA INC  COMMON STOCK USD.01   61,844        4,541,823 
   WILLSCOT CORP  COMMON STOCK   40,550        749,770 
   WINGSTOP INC  COMMON STOCK USD.01   24,782        2,136,952 

 

 49 

 

 

   WINMARK CORP  COMMON STOCK   2,178        431,897 
   WINNEBAGO INDUSTRIES  COMMON STOCK USD.5   25,900        1,372,182 
   WINTRUST FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   45,724        3,241,832 
   WISDOMTREE INVESTMENTS INC  COMMON STOCK USD.01   98,785        478,119 
   WOLVERINE WORLD WIDE INC  COMMON STOCK USD1.0   70,958        2,394,123 
   WOODWARD INC  COMMON STOCK USD.00292   43,875        5,196,555 
   WORKDAY INC CLASS A  COMMON STOCK USD.001   129,221        21,250,971 
   WORKIVA INC  COMMON STOCK USD.001   25,112        1,055,960 
   WORLD ACCEPTANCE CORP  COMMON STOCK   5,000        432,000 
   WORLD FUEL SERVICES CORP  COMMON STOCK USD.01   52,259        2,269,086 
   WORLD WRESTLING ENTERTAIN A  COMMON STOCK USD.01   34,400        2,231,528 
   WORTHINGTON INDUSTRIES  COMMON STOCK   34,492        1,454,873 
   WP CAREY INC  REIT USD.001   134,215        10,742,569 
   WPX ENERGY INC  COMMON STOCK USD.01   328,356        4,511,611 
   WR GRACE + CO  COMMON STOCK USD.01   44,285        3,093,307 
   WRIGHT MEDICAL GROUP NV  COMMON STOCK USD.03   101,523        3,094,421 
   WSFS FINANCIAL CORP  COMMON STOCK USD.01   41,693        1,834,075 
   WW INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   36,919        1,410,675 
   WYNDHAM DESTINATIONS INC  COMMON STOCK USD.01   72,800        3,763,032 
   WYNDHAM HOTELS + RESORTS INC  COMMON STOCK USD.01   73,900        4,641,659 
   X4 PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   2,600        27,820 
   XBIOTECH INC  COMMON STOCK   7,965        148,667 
   XENCOR INC  COMMON STOCK USD.01   37,600        1,293,064 
   XENIA HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   96,500        2,085,365 
   XERIS PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.0001   18,114        127,704 
   XPERI CORP  COMMON STOCK USD.001   43,909        812,317 
   XPO LOGISTICS INC  COMMON STOCK USD.001   70,649        5,630,725 
   Y MABS THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK USD.0001   16,088        502,750 
   YELP INC  COMMON STOCK USD.000001   61,684        2,148,454 
   YETI HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   32,173        1,118,977 
   YEXT INC  COMMON STOCK USD.001   64,875        935,498 
   YORK WATER CO  COMMON STOCK   10,700        493,377 
   YRC WORLDWIDE INC  COMMON STOCK USD1.0   26,200        66,810 
   YUM CHINA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   287,664        13,810,749 
   ZAGG INC  COMMON STOCK USD.001   16,600        134,626 
   ZAYO GROUP HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   175,100        6,067,215 
   ZENDESK INC  COMMON STOCK USD.01   86,600        6,636,158 
   ZILLOW GROUP INC   A  COMMON STOCK USD.0001   46,261        2,115,978 
   ZILLOW GROUP INC   C  COMMON STOCK   99,473        4,569,790 
   ZIOPHARM ONCOLOGY INC  COMMON STOCK USD.001   125,744        593,512 
   ZIX CORP  COMMON STOCK USD.01   42,900        290,862 
   ZOGENIX INC  COMMON STOCK USD.001   34,237        1,784,775 
   ZSCALER INC  COMMON STOCK USD.001   49,700        2,311,050 
   ZUMIEZ INC  COMMON STOCK   15,262        527,149 
   ZUORA INC   CLASS A  COMMON STOCK   62,500        895,625 
   ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK USD.001   14,884        89,899 
   ZYNEX INC  COMMON STOCK USD.001   11,005        86,609 
   ZYNGA INC   CL A  COMMON STOCK USD.00000625   655,825        4,013,649 
                     
      Total : EXHIBIT B - Small/Mid-Cap Stock Index Fund   $    4,098,839,514 

 

 

n / a  - Cost is not applicable  

 

 50 

 

 

 

EXHIBIT C - Total International Stock Market Index Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,        (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost   value 
             (n/a)     
         Shares/         
         Par Value         
   21VIANET GROUP INC ADR  ADR USD.00001   20,800       $150,800 
   3I GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.738636   180,816        2,635,714 
   3SBIO INC  COMMON STOCK USD.00001   209,000        271,125 
   51JOB INC ADR  ADR USD.0001   5,800        492,420 
   58.COM INC ADR  ADR   17,100        1,106,883 
   77 BANK LTD/THE  COMMON STOCK   15,600        259,230 
   888 HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.005   67,778        148,335 
   A LIVING SERVICES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   70,750        244,914 
   A.G. BARR PLC  COMMON STOCK GBP.04167   31,463        242,170 
   A2 MILK CO LTD  COMMON STOCK   132,263        1,341,651 
   A2A SPA  COMMON STOCK EUR.52   306,853        575,823 
   AA PLC  COMMON STOCK GBP.001   114,962        88,868 
   AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN  COMMON STOCK USD.01   141,000        1,231,714 
   AAK AB  COMMON STOCK   38,064        723,911 
   AALBERTS NV  COMMON STOCK EUR.25   19,538        879,599 
   AAREAL BANK AG  COMMON STOCK   7,784        264,326 
   ABACUS PROPERTY GROUP  REIT   59,996        152,110 
   ABB LTD REG  COMMON STOCK CHF.12   341,431        8,237,765 
   ABC ARBITRAGE  COMMON STOCK EUR.016   6,478        48,739 
   ABC MART INC  COMMON STOCK   5,600        381,661 
   ABCAM PLC  COMMON STOCK GBP.002   29,856        535,237 
   ABN AMRO BANK NV CVA  DUTCH CERT EUR1.0   83,116        1,518,700 
   ABOITIZ EQUITY VENTURES INC  COMMON STOCK PHP1.   342,380        347,546 
   ABSA GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR2.0   131,550        1,407,075 
   ABU DHABI COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK AED1.   404,821        873,120 
   ACBEL POLYTECH INC  COMMON STOCK TWD10.   352,095        283,778 
   ACCELL GROUP  COMMON STOCK EUR.01   9,689        280,712 
   ACCENT GROUP LTD  COMMON STOCK   31,219        40,965 
   ACCIONA SA  COMMON STOCK EUR1.   4,298        452,993 
   ACCOR SA  COMMON STOCK EUR3.0   31,838        1,495,651 
   ACCTON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   87,685        491,587 
   ACE HARDWARE INDONESIA  COMMON STOCK IDR10.   819,700        88,219 
   ACEA SPA  COMMON STOCK EUR5.16   16,800        347,708 
   ACER INC  COMMON STOCK TWD10.   483,953        288,273 
   ACERINOX SA  COMMON STOCK EUR.25   31,080        351,431 
   ACKERMANS + VAN HAAREN  COMMON STOCK   5,040        791,338 
   ACOM CO LTD  COMMON STOCK   84,900        385,294 
   ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV  COMMON STOCK EUR.5   48,362        1,940,039 
   ACTIVIA PROPERTIES INC  REIT   116        581,611 
   ADAPTEO OYJ  COMMON STOCK   16,352        200,794 
   ADARO ENERGY TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   4,647,500        517,393 
   ADASTRIA CO LTD  COMMON STOCK   9,900        225,256 
   ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.001   32,881        126,435 
   ADECCO GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   29,463        1,861,596 
   ADECOAGRO SA  COMMON STOCK USD1.5   19,400        162,378 
   ADEKA CORP  COMMON STOCK   20,500        308,400 
   ADELAIDE BRIGHTON LTD  COMMON STOCK   79,565        193,981 
   ADEVINTA ASA  COMMON STOCK NOK.2   20,688        244,889 
   ADIDAS AG  COMMON STOCK   33,845        11,007,699 
   ADMIRAL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   37,609        1,151,887 
   ADO PROPERTIES SA  COMMON STOCK   3,657        131,919 
   ADP  COMMON STOCK EUR3.0   5,489        1,087,236 
   ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT  REIT   247        782,839 
   ADVANCED INFO SERVICE FOR RG  FOREIGN SH. THB1.0 A   203,298        1,445,645 
   ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS  COMMON STOCK GBP.05   61,285        239,503 
   ADVANTAGE OIL + GAS LTD  COMMON STOCK   50,600        107,307 

 

 51 

 

 

   ADVANTECH CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   79,117        798,298 
   ADVANTEST CORP  COMMON STOCK   36,600        2,070,384 
   ADVTECH LTD  COMMON STOCK ZAR.01   109,129        84,237 
   ADYEN NV  COMMON STOCK EUR.01   1,913        1,575,240 
   AECC AVIATION POWER CO A  COMMON STOCK CNY1.0   24,500        76,262 
   AECI LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   34,989        267,619 
   AECON GROUP INC  COMMON STOCK   12,600        170,235 
   AEDAS HOMES SA  COMMON STOCK   3,987        96,141 
   AEDIFICA  REIT   4,581        583,087 
   AEGON NV  COMMON STOCK EUR.12   348,740        1,597,054 
   AENA SME SA  COMMON STOCK   12,469        2,394,257 
   AEON CO LTD  COMMON STOCK   120,000        2,471,697 
   AEON DELIGHT CO LTD  COMMON STOCK   6,900        247,085 
   AEON FINANCIAL SERVICE CO LT  COMMON STOCK   26,400        415,167 
   AEON MALL CO LTD  COMMON STOCK   19,800        350,942 
   AEON REIT INVESTMENT CORP  REIT   334        457,531 
   AERCAP HOLDINGS NV  COMMON STOCK EUR.01   24,133        1,483,456 
   AEROFLOT PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   102,600        171,101 
   AF POYRY AB  COMMON STOCK SEK2.5   15,724        367,470 
   AFI PROPERTIES LTD  COMMON STOCK ILS1.0   6,641        275,378 
   AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD  COMMON STOCK ZAR.05   28,114        328,783 
   AFTERPAY LTD  COMMON STOCK   30,751        634,523 
   AG GROWTH INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   3,400        121,763 
   AGC INC  COMMON STOCK   35,000        1,248,676 
   AGEAS  COMMON STOCK   34,204        2,024,918 
   AGFA GEVAERT NV  COMMON STOCK   76,870        398,579 
   AGGREKO PLC  COMMON STOCK GBP.04832911   48,416        534,520 
   AGILE GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   351,000        528,778 
   AGL ENERGY LTD  COMMON STOCK   122,041        1,764,610 
   AGNICO EAGLE MINES LTD  COMMON STOCK   43,318        2,671,736 
   AGRICULTURAL BANK OF CHINA A  COMMON STOCK CNY1.0   810,693        429,768 
   AGRICULTURAL BANK OF CHINA H  COMMON STOCK CNY1.0   5,320,000        2,346,169 
   AGUAS ANDINAS SA A  COMMON STOCK   413,779        175,437 
   AI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,400        113,436 
   AIA GROUP LTD  COMMON STOCK   2,233,200        23,497,489 
   AIB GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.625   152,200        533,431 
   AICA KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   12,400        410,004 
   AIDA ENGINEERING LTD  COMMON STOCK   22,000        196,653 
   AIER EYE HOSPITAL GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   33,700        191,584 
   AIFUL CORP  COMMON STOCK   91,100        210,902 
   AIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   5,200        331,512 
   AIR ARABIA PJSC  COMMON STOCK AED1.   336,344        147,204 
   AIR CANADA  COMMON STOCK   24,200        905,296 
   AIR CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   438,000        446,202 
   AIR FRANCE KLM  COMMON STOCK EUR1.0   27,694        308,525 
   AIR LIQUIDE SA  COMMON STOCK EUR5.5   87,454        12,437,323 
   AIR WATER INC  COMMON STOCK   33,000        486,463 
   AIRASIA GROUP BHD  COMMON STOCK MYR.1   360,400        149,835 
   AIRBUS SE  COMMON STOCK EUR1.0   108,001        15,856,182 
   AIRPORT CITY LTD  COMMON STOCK ILS.01   13,110        246,104 
   AIRPORTS OF THAILAND PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   820,000        2,032,634 
   AIRTAC INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK TWD10.0   27,161        424,042 
   AIRTEL AFRICA PLC  COMMON STOCK USD.5   233,671        248,715 
   AISIN SEIKI CO LTD  COMMON STOCK   31,000        1,146,325 
   AISINO CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   20,300        67,559 
   AIXTRON SE  COMMON STOCK NPV   29,650        284,178 
   AJINOMOTO CO INC  COMMON STOCK   82,400        1,369,727 
   AK MEDICAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   56,000        63,120 
   AKBANK T.A.S.  COMMON STOCK TRY1.   528,019        720,120 
   AKER ASA A SHARES  COMMON STOCK NOK28.   4,119        254,788 
   AKER BP ASA  COMMON STOCK NOK1.0   22,809        747,636 
   AKER SOLUTIONS ASA  COMMON STOCK NOK1.08   39,396        110,840 
   AKKA TECHNOLOGIES  COMMON STOCK EUR1.53   2,105        155,090 
   AKR CORPORINDO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   250,200        71,024 
   AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII  COMMON STOCK TRY1.   89,961        207,183 
   AKZO NOBEL N.V.  COMMON STOCK EUR.5   42,841        4,370,303 
   ALACER GOLD CORP  COMMON STOCK   54,300        288,930 
   ALAMOS GOLD INC CLASS A  COMMON STOCK   73,446        443,480 
   ALARIS ROYALTY CORP  COMMON STOCK   6,800        114,998 
   ALBIOMA SA  COMMON STOCK EUR.0385   4,844        141,622 

 

 52 

 

 

   ALCON INC  COMMON STOCK CHF.04   75,346        4,265,905 
   ALD SA  COMMON STOCK   23,512        365,860 
   ALDAR PROPERTIES PJSC  COMMON STOCK AED1.0   1,119,028        658,236 
   ALEXANDER FORBES GROUP HOLDI  COMMON STOCK   159,178        63,162 
   ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLD  COMMON STOCK GBP.001   21,785        34,769 
   ALFA LAVAL AB  COMMON STOCK SEK2.84   57,841        1,458,012 
   ALFA S.A.B. A  COMMON STOCK   596,700        494,827 
   ALFRESA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   34,000        694,040 
   ALGONQUIN POWER + UTILITIES  COMMON STOCK   95,116        1,347,431 
   ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR  ADR USD.000025   311,800        66,132,780 
   ALIBABA HEALTH INFORMATION T  COMMON STOCK HKD.01   694,200        802,239 
   ALIBABA PICTURES GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.25   2,420,000        426,109 
   ALIMAK GROUP AB  COMMON STOCK SEK.02   8,775        130,962 
   ALIMENTATION COUCHE TARD  B  COMMON STOCK   159,800        5,078,356 
   ALIOR BANK SA  COMMON STOCK PLN10.0   20,990        158,704 
   ALK ABELLO A/S  COMMON STOCK DKK10.   1,209        297,601 
   ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD  COMMON STOCK   315,700        203,212 
*  ALLIANZ SE REG  COMMON STOCK   76,940        18,879,965 
   ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT  REIT   11,300        453,743 
   ALLREAL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF50.0   2,169        430,872 
   ALM. BRAND A/S  COMMON STOCK DKK10.0   12,748        113,548 
   ALMIRALL SA  COMMON STOCK EUR.12   11,571        190,941 
   ALONY HETZ PROPERTIES + INV  COMMON STOCK ILS1.0   21,868        345,972 
   ALPARGATAS SA   PREF  PREFERENCE   26,750        220,826 
   ALPHA BANK AE  COMMON STOCK EUR.3   249,169        539,009 
   ALPS ALPINE CO LTD  COMMON STOCK   41,700        941,791 
   ALROSA PJSC  COMMON STOCK RUB.5   471,798        640,116 
   ALS LTD  COMMON STOCK   92,273        595,667 
   ALSEA SAB DE CV  COMMON STOCK   76,900        202,919 
   ALSO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,776        299,512 
   ALSTOM  COMMON STOCK EUR7.0   37,093        1,758,436 
   ALSTRIA OFFICE REIT AG  REIT   22,912        430,900 
   ALTAGAS CANADA INC  COMMON STOCK   7,400        190,437 
   ALTAGAS LTD  COMMON STOCK   49,000        747,422 
   ALTEN SA  COMMON STOCK EUR1.016399   6,060        767,112 
   ALTICE EUROPE NV  COMMON STOCK EUR.01   139,136        899,305 
   ALTIUM LTD  COMMON STOCK   20,633        505,170 
   ALTRAN TECHNOLOGIES SA  COMMON STOCK EUR.5   36,730        584,267 
   ALTRI SGPS SA  COMMON STOCK EUR.125   11,611        74,172 
   ALTUS GROUP LTD  COMMON STOCK   7,200        210,767 
   ALUMINA LTD  COMMON STOCK   451,232        730,019 
   ALUMINUM CORP OF CHINA LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   142,300        72,338 
   ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   860,000        294,871 
   ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT  UNIT   40,900        280,720 
   AMADA CO LTD  COMMON STOCK   70,000        794,831 
   AMADEUS IT GROUP SA  COMMON STOCK EUR.01   81,063        6,646,779 
   AMANO CORP  COMMON STOCK   9,900        301,212 
   AMATA CORP PUBLIC CO LTD FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   508,228        341,039 
   AMBEV SA  COMMON STOCK   877,925        4,110,631 
   AMBU A/S B  COMMON STOCK DKK.5   29,822        500,091 
   AMERICA MOVIL SAB DE C SER L  COMMON STOCK   6,168,262        4,932,258 
   AMG ADVANCED METALLURGICAL  COMMON STOCK EUR.02   9,799        240,435 
   AMMB HOLDINGS BHD  COMMON STOCK MYR1.0   336,125        321,429 
   AMOREPACIFIC CORP  COMMON STOCK KRW500.0   6,270        1,081,302 
   AMOREPACIFIC CORP PREF  PREFERENCE   1,940        149,717 
   AMOREPACIFIC GROUP  COMMON STOCK KRW500.0   5,409        386,376 
   AMOT INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK ILS1.0   58,743        426,582 
   AMP LTD  COMMON STOCK   688,497        927,226 
   AMPLIFON SPA  COMMON STOCK EUR.02   15,677        451,387 
   AMS AG  COMMON STOCK   12,812        520,661 
   AMUNDI SA  COMMON STOCK EUR2.5   11,626        914,564 
   ANA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   21,300        712,511 
   ANADOLU EFES BIRACILIK VE  COMMON STOCK TRY1.   47,720        185,154 
   ANDRITZ AG  COMMON STOCK   13,070        563,104 
   ANEKA TAMBANG TBK  COMMON STOCK IDR100.0   5,505,526        333,177 
   ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD  COMMON STOCK ZAR.1   11,485        1,074,161 
   ANGLO AMERICAN PLC  COMMON STOCK USD.54945   188,093        5,429,329 
   ANGLOGOLD ASHANTI LTD  COMMON STOCK ZAR.25   74,543        1,673,358 
   ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV  COMMON STOCK   142,753        11,714,305 
   ANHUI CONCH CEMENT CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   43,500        342,784 

 

 53 

 

 

   ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   228,000        1,666,145 
   ANHUI GUJING DISTILLERY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   4,200        81,969 
   ANIMA HOLDING SA  COMMON STOCK   40,503        300,471 
   ANIMA HOLDING SPA  COMMON STOCK NPV   57,265        296,001 
   ANRITSU CORP  COMMON STOCK   29,300        578,047 
   ANSELL LTD  COMMON STOCK   24,436        499,674 
   ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  COMMON STOCK HKD.1   203,000        1,818,091 
   ANTOFAGASTA PLC  COMMON STOCK GBP.05   73,993        901,651 
   AO WORLD PLC  COMMON STOCK GBP.0025   42,535        51,107 
   AOKI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   15,200        157,136 
   AOMORI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,500        120,196 
   AOYAMA TRADING CO LTD  COMMON STOCK   10,200        143,910 
   AOZORA BANK LTD  COMMON STOCK   22,000        580,981 
   AP EAGERS LIMITED  COMMON STOCK   41,517        298,808 
   AP MOELLER MAERSK A/S A  COMMON STOCK DKK1000.   692        938,927 
   AP MOLLER MAERSK A/S B  COMMON STOCK DKK1000.0   1,201        1,734,246 
   APA GROUP  STAPLED SECURITY   212,562        1,662,919 
   APERAM  COMMON STOCK   11,771        378,458 
   APHRIA INC  COMMON STOCK   39,900        208,615 
   APPEN LTD  COMMON STOCK   19,927        315,046 
   APPLUS SERVICES SA  COMMON STOCK EUR.1   25,099        321,715 
   ARB CORP LTD  COMMON STOCK   13,375        176,745 
   ARC RESOURCES LTD  COMMON STOCK   66,100        416,964 
   ARCA CONTINENTAL SAB DE CV  COMMON STOCK   109,300        578,855 
   ARCADIS NV  COMMON STOCK EUR.02   13,788        321,878 
   ARCELIK AS  COMMON STOCK TRY1.   33,435        117,133 
   ARCELORMITTAL  COMMON STOCK   124,458        2,200,036 
   ARCLAND SAKAMOTO CO LTD  COMMON STOCK   16,500        187,852 
   ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A  COMMON STOCK   22,000        178,200 
   ARCS CO LTD  COMMON STOCK   9,900        208,203 
   ARGENTINE PESO  FOREIGN CURRENCY   1,338        22 
   ARGENX SE  COMMON STOCK   4,807        774,058 
   ARIAKE JAPAN CO LTD  COMMON STOCK   4,600        342,508 
   ARISTOCRAT LEISURE LTD  COMMON STOCK   104,501        2,482,642 
   ARITZIA INC SUBORDINATE VOTI  COMMON STOCK   10,500        154,251 
   ARJO AB   B SHARES  COMMON STOCK SEK.33   64,201        309,404 
   ARKEMA  COMMON STOCK EUR10.0   12,716        1,357,327 
   AROUNDTOWN SA  COMMON STOCK EUR.01   147,546        1,322,244 
   ARROW GLOBAL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   33,553        114,635 
   ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   14,000        128,475 
   ARYZTA AG  COMMON STOCK CHF.02   194,127        217,206 
   AS ONE CORP  COMMON STOCK   2,700        252,794 
   ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO  COMMON STOCK   21,000        123,388 
   ASAHI GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   67,400        3,078,245 
   ASAHI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   11,600        287,314 
   ASAHI INTECC CO LTD  COMMON STOCK   35,400        1,042,109 
   ASAHI KASEI CORP  COMMON STOCK   232,900        2,612,792 
   ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  REIT   625,578        1,382,392 
   ASCENTIAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   71,722        373,044 
   ASCOM HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.5   10,658        115,758 
   ASCOPIAVE SPA  COMMON STOCK EUR1.   76,626        328,110 
   ASCOTT RESIDENCE TRUST  REIT   -        94,822 
   ASCOTT RESIDENCE TRUST  UNIT   372,945        274,134 
   ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.0   652,128        1,814,437 
   ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   63,699        224,276 
   ASHMORE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0001   63,785        438,925 
   ASHTEAD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   83,660        2,677,477 
   ASHTROM GROUP LTD  COMMON STOCK   11,743        175,850 
   ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   86,500        129,434 
   ASIA CEMENT CORP  COMMON STOCK TWD10.   519,924        832,267 
   ASIA OPTICAL CO INC  COMMON STOCK TWD10.0   41,931        151,150 
   ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   397,000        99,746 
   ASIANA AIRLINES  COMMON STOCK KRW5000.   32,524        151,628 
   ASICS CORP  COMMON STOCK   31,000        515,515 
   ASM INTERNATIONAL NV  COMMON STOCK EUR.04   7,909        894,532 
   ASM PACIFIC TECHNOLOGY  COMMON STOCK HKD.1   57,800        803,601 
   ASML HOLDING NV  COMMON STOCK EUR.09   78,629        23,430,338 
   ASOS PLC  COMMON STOCK GBP.035   10,539        472,839 
   ASPEED TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.0   3,000        96,188 
   ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT  COMMON STOCK ZAR.1390607   71,163        608,165 

 

 54 

 

 

   ASR NEDERLAND NV  COMMON STOCK EUR.16   27,406        1,028,329 
   ASSA ABLOY AB B  COMMON STOCK SEK1.0   191,003        4,465,856 
   ASSECO POLAND SA  COMMON STOCK PLN1.   17,316        290,823 
   ASSICURAZIONI GENERALI  COMMON STOCK EUR1.0   201,745        4,167,623 
   ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC  COMMON STOCK GBP.0568   64,937        2,249,865 
   ASSURA PLC  REIT GBP.1   457,572        473,032 
   ASTELLAS PHARMA INC  COMMON STOCK   347,100        5,928,040 
   ASTM SPA  COMMON STOCK   9,555        265,905 
   ASTRA INTERNATIONAL TBK PT  COMMON STOCK IDR50.   3,486,680        1,731,679 
   ASTRAL FOODS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   16,039        249,170 
   ASTRAZENECA PLC  COMMON STOCK USD.25   242,290        24,247,311 
   ASUSTEK COMPUTER INC  COMMON STOCK TWD10.   130,172        1,005,442 
   ASX LTD  COMMON STOCK   36,639        2,024,078 
   ATACADAO SA  COMMON STOCK   88,400        514,290 
   ATCO LTD  CLASS I  COMMON STOCK   17,100        656,308 
   ATEA ASA  COMMON STOCK NOK1.0   22,903        336,232 
   ATLANTIA SPA  COMMON STOCK EUR1.0   88,706        2,070,728 
   ATLAS ARTERIA  STAPLED SECURITY   166,959        919,448 
   ATLAS COPCO AB A SHS  COMMON STOCK SEK.639   117,698        4,694,402 
   ATLAS COPCO AB B SHS  COMMON STOCK SEK.639   80,453        2,792,923 
   ATOS SE  COMMON STOCK EUR1.0   18,290        1,530,349 
   ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE  COMMON STOCK EUR.75   16,942        66,287 
   ATS AUTOMATION TOOLING SYS  COMMON STOCK   13,600        224,753 
   ATTACQ LTD  REIT   88,948        79,023 
   ATTENDO AB  COMMON STOCK   19,242        110,843 
   AU OPTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   1,634,552        548,941 
   AUCKLAND INTL AIRPORT LTD  COMMON STOCK   233,503        1,378,657 
   AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE  COMMON STOCK   5,539        242,463 
   AURINIA PHARMACEUTICALS INC  COMMON STOCK   19,300        391,395 
   AURIZON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   366,854        1,351,900 
   AURORA CANNABIS INC  COMMON STOCK   125,315        269,619 
   AURUBIS AG  COMMON STOCK   6,836        419,906 
   AUSNET SERVICES  COMMON STOCK   346,880        414,343 
   AUST AND NZ BANKING GROUP  COMMON STOCK   522,258        9,063,366 
   AUSTAL LTD  COMMON STOCK   94,327        253,329 
   AUSTEVOLL SEAFOOD ASA  COMMON STOCK NOK.5   19,322        198,137 
   AUSTRALIAN AGRICULTURAL CO  COMMON STOCK   55,556        42,970 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1,829,862        1,286,152 
   AUSTRALIAN PHARMA INDUS LTD  COMMON STOCK   75,475        71,214 
   AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEM  COMMON STOCK   4,736        106,716 
   AUTO TRADER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   168,199        1,329,437 
   AUTOBACS SEVEN CO LTD  COMMON STOCK   18,500        291,531 
   AUTOGRILL SPA  COMMON STOCK   41,650        436,140 
   AUTOHOME INC ADR  ADR USD.01   10,800        864,108 
   AVANZA BANK HOLDING AB  COMMON STOCK SEK2.5   58,775        614,548 
   AVAST PLC  COMMON STOCK GBP.1   123,687        743,691 
   AVENTUS GROUP  REIT   102,030        205,978 
   AVEVA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0355556   12,149        751,134 
   AVEX INC  COMMON STOCK   12,500        144,275 
   AVI LTD  COMMON STOCK ZAR.05   64,450        409,833 
   AVIC AIRCRAFT CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        70,803 
   AVIC CAPITAL CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   97,700        68,050 
   AVIC JONHON OPTRONIC TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   11,400        63,920 
   AVICHINA INDUSTRY + TECH H  COMMON STOCK CNY1.0   600,000        270,602 
   AVITA MEDICAL LTD  COMMON STOCK   585,229        265,554 
   AVIVA PLC  COMMON STOCK GBP.25   717,595        4,003,610 
   AWA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   11,200        249,649 
   AXA SA  COMMON STOCK EUR2.29   358,857        10,131,088 
   AXFOOD AB  COMMON STOCK SEK5.0   13,687        304,741 
   AXIATA GROUP BERHAD  COMMON STOCK MYR1.   472,726        478,481 
   AYALA CORPORATION  COMMON STOCK PHP50.   40,342        624,813 
   AYALA LAND INC  COMMON STOCK PHP1.0   1,639,190        1,470,029 
   AZ. BGP HOLDINGS  COMMON STOCK   818,748        13 
   AZBIL CORP  COMMON STOCK   21,300        599,462 
   AZIMUT HOLDING SPA  COMMON STOCK   26,201        626,305 
   AZRIELI GROUP LTD  COMMON STOCK ILS.1   9,105        665,932 
   AZUL SA  PREFERENCE   51,100        732,695 
   B+M EUROPEAN VALUE RETAIL SA  COMMON STOCK GBP.1   168,202        917,005 
   B2 HOLDING ASA  COMMON STOCK NOK.1   49,222        53,530 
   B2GOLD CORP  COMMON STOCK   185,900        746,897 

 

 55 

 

 

   B2W CIA DIGITAL  COMMON STOCK   39,453        617,211 
   B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO  COMMON STOCK   372,978        3,985,568 
   BABCOCK INTL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.6   48,095        401,961 
   BADGER DAYLIGHTING LTD  COMMON STOCK   7,000        189,690 
   BAE SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.025   590,301        4,423,388 
   BAIC MOTOR CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   321,500        182,564 
   BAIDU INC   SPON ADR  ADR USD.00005   52,500        6,636,000 
   BAKKAFROST P/F  COMMON STOCK DKK1.0   10,020        741,218 
   BALFOUR BEATTY PLC  COMMON STOCK GBP.5   129,420        449,335 
   BALLARD POWER SYSTEMS INC  COMMON STOCK   34,300        245,463 
   BALOISE HOLDING AG   REG  COMMON STOCK CHF.1   8,947        1,616,121 
   BANCA GENERALI SPA  COMMON STOCK EUR1.   13,138        427,006 
   BANCA IFIS SPA  COMMON STOCK EUR1.0   15,840        249,129 
   BANCA MEDIOLANUM SPA  COMMON STOCK EUR.1   49,250        489,982 
   BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA  COMMON STOCK   52,349        82,111 
   BANCA POPOLARE DI SONDRIO  COMMON STOCK EUR3.   129,128        305,654 
   BANCO ABC BRASIL SA  PREFERENCE   53,471        268,945 
   BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  COMMON STOCK EUR.49   1,246,966        7,032,236 
   BANCO BPM SPA  COMMON STOCK NPV   281,187        640,582 
   BANCO BRADESCO S.A.  COMMON STOCK   198,850        1,674,888 
   BANCO BRADESCO SA PREF  PREFERENCE   761,883        6,854,212 
   BANCO BTG PACTUAL SA UNIT  UNIT   33,600        636,259 
   BANCO COMERCIAL PORTUGUES R  COMMON STOCK   1,974,248        450,509 
   BANCO DE CHILE  COMMON STOCK   4,923,697        516,616 
   BANCO DE CREDITO E INVERSION  COMMON STOCK   8,916        405,017 
   BANCO DE SABADELL SA  COMMON STOCK EUR.125   1,062,865        1,245,872 
   BANCO DEL BAJIO SA  COMMON STOCK   152,100        256,131 
   BANCO DO BRASIL S.A.  COMMON STOCK   165,189        2,174,254 
   BANCO ESTADO RIO GRAN PREF B  PREFERENCE   49,732        268,017 
   BANCO MACRO SA ADR  ADR   8,500        308,125 
   BANCO SANTANDER  BRASIL UNIT  UNIT   69,300        843,530 
   BANCO SANTANDER CHILE ADR  ADR   30,341        699,967 
   BANCO SANTANDER SA  COMMON STOCK EUR.5   147,134        614,746 
   BANCO SANTANDER SA  COMMON STOCK EUR.5   2,868,262        12,119,638 
   BANDAI NAMCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   36,900        2,238,691 
   BANGCHAK CORP PCL NVDR  NVDR THB1.0   289,900        270,766 
   BANGKOK BANK PCL FOREIGN REG  FOREIGN SH. THB10.0 A   50,600        269,418 
   BANGKOK BANK PUBLIC CO NVDR  NVDR THB10.0   37,400        199,738 
   BANGKOK CHAIN HOSPITAL NVDR  NVDR THB1.0   226,300        129,046 
   BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR  NVDR THB.1   1,731,200        1,497,931 
   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,385,375        504,130 
   BANK CENTRAL ASIA TBK PT  COMMON STOCK IDR62.5   1,923,500        4,620,963 
   BANK HAPOALIM BM  COMMON STOCK ILS1.   220,513        1,831,172 
   BANK LEUMI LE ISRAEL  COMMON STOCK ILS.1   276,298        2,013,196 
   BANK MANDIRI PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   3,324,598        1,832,826 
   BANK MILLENNIUM SA  COMMON STOCK PLN1.   105,003        162,519 
   BANK NEGARA INDONESIA PERSER  COMMON STOCK IDR7500.   1,321,000        744,984 
   BANK OF BEIJING CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   230,082        187,741 
   BANK OF CHINA LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   382,300        202,555 
   BANK OF CHINA LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   14,988,400        6,418,362 
   BANK OF COMMUNICATIONS CO A  COMMON STOCK CNY1.0   427,200        345,484 
   BANK OF COMMUNICATIONS CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,651,140        1,176,958 
   BANK OF EAST ASIA LTD  COMMON STOCK   241,016        538,573 
   BANK OF GEORGIA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   7,202        155,376 
   BANK OF HANGZHOU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   55,800        73,443 
   BANK OF IRELAND GROUP PLC  COMMON STOCK EUR1.0   180,372        995,349 
   BANK OF JIANGSU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   95,700        99,517 
   BANK OF KYOTO LTD/THE  COMMON STOCK   12,300        524,276 
   BANK OF MONTREAL  COMMON STOCK   118,244        9,176,847 
   BANK OF NAGOYA LTD/THE  COMMON STOCK   2,000        62,182 
   BANK OF NANJING CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   70,300        88,590 
   BANK OF NINGBO CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   61,300        247,639 
   BANK OF NOVA SCOTIA  COMMON STOCK   225,800        12,772,261 
   BANK OF QUEENSLAND LTD  COMMON STOCK   80,481        410,927 
   BANK OF SHANGHAI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   154,620        210,784 
   BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN  COMMON STOCK PHP10.   318,126        552,072 
   BANK OF THE RYUKYUS LTD  COMMON STOCK   20,500        224,450 
   BANK PEKAO SA  COMMON STOCK PLN1.0   31,286        830,434 
   BANK RAKYAT INDONESIA PERSER  COMMON STOCK IDR50.0   10,600,000        3,345,340 
   BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO  COMMON STOCK IDR500.   826,900        125,807 

 

 56 

 

 

   BANKIA SA  COMMON STOCK EUR1.0   227,952        488,297 
   BANKINTER SA  COMMON STOCK EUR.3   124,535        916,273 
   BANPU PUBLIC CO LTD FOR REG  FOREIGN SH. THB1.0 A   795,800        316,155 
   BANQUE CANTONALE VAUDOIS REG  COMMON STOCK CHF10.0   437        356,460 
   BAOSHAN IRON + STEEL CO A  COMMON STOCK CNY1.0   202,000        166,493 
   BAOZUN INC SPN ADR  ADR USD.0001   6,700        221,904 
   BAPCOR LTD  COMMON STOCK   52,256        235,675 
   BARCLAYS PLC  COMMON STOCK GBP.25   3,128,752        7,472,478 
   BARCO N.V.  COMMON STOCK   1,340        330,023 
   BARITO PACIFIC TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   4,924,500        535,257 
   BARLOWORLD LTD  COMMON STOCK ZAR.05   45,954        370,825 
   BARRATT DEVELOPMENTS PLC  COMMON STOCK GBP.1   180,130        1,785,670 
   BARRICK GOLD CORP  COMMON STOCK   107,534        2,002,073 
   BARRICK GOLD CORP  COMMON STOCK   221,875        4,126,952 
   BARRY CALLEBAUT AG REG  COMMON STOCK CHF.02   453        1,000,878 
   BARWA REAL ESTATE CO  COMMON STOCK QAR1.0   353,080        343,407 
   BASF SE  COMMON STOCK   170,738        12,957,430 
   BASIC FIT NV  COMMON STOCK EUR.06   9,116        346,728 
   BASILEA PHARMACEUTICA REG  COMMON STOCK CHF1.0   6,632        321,168 
   BAUSCH HEALTH COS INC  COMMON STOCK   58,277        1,746,849 
   BAVARIAN NORDIC A/S  COMMON STOCK DKK10.   10,926        281,274 
   BAWAG GROUP AG  COMMON STOCK   7,028        320,738 
   BAYER AG REG  COMMON STOCK   169,040        13,827,176 
   BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  COMMON STOCK EUR1.0   61,567        5,071,898 
   BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF  PREFERENCE   8,882        548,832 
   BAYSIDE LAND CORPORATION LTD  COMMON STOCK ILS1.0   324        249,056 
   BAYTEX ENERGY CORP  COMMON STOCK   105,358        151,933 
   BB SEGURIDADE PARTICIPACOES  COMMON STOCK   122,200        1,146,569 
   BBMG CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   426,000        130,909 
   BBVA ARGENTINA SA ADR  ADR   13,200        73,524 
   BCE INC  COMMON STOCK   28,267        1,311,388 
   BDO UNIBANK INC  COMMON STOCK PHP10.0   340,974        1,062,961 
   BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES  COMMON STOCK EUR.01   13,797        536,206 
   BEACH ENERGY LTD  COMMON STOCK   314,974        558,230 
   BEAUTY COMMUNITY PCL FOREIGN  FOREIGN SH. A   347,000        19,462 
   BEAZLEY PLC  COMMON STOCK GBP.05   99,026        730,573 
   BEC WORLD PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   703,700        138,608 
   BECHTLE AG  COMMON STOCK   4,591        644,689 
   BEGA CHEESE LTD  COMMON STOCK   32,921        100,089 
   BEIERSDORF AG  COMMON STOCK   18,124        2,170,232 
   BEIGENE LTD ADR  ADR USD.0001   6,000        994,560 
   BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H  COMMON STOCK CNY1.0   468,000        453,820 
   BEIJING CAPITAL LAND LTD  RIGHT   83,000        3,409 
   BEIJING CAPITAL LAND LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   166,000        46,672 
   BEIJING ENTERPRISES HLDGS  COMMON STOCK   96,500        443,357 
   BEIJING ENTERPRISES WATER GR  COMMON STOCK HKD.1   968,000        489,980 
   BEIJING NEW BUILDING MATER A  COMMON STOCK CNY1.0   18,400        67,247 
   BEIJING ORIENTAL YUHONG A  COMMON STOCK CNY1.0   16,200        61,236 
   BEIJING SHIJI INFORMATION  A  COMMON STOCK CNY1.0   9,700        54,326 
   BEIJING SHUNXIN AGRICULT A  COMMON STOCK CNY1.0   8,100        61,264 
   BEIJING TONG REN TANG CHINES  COMMON STOCK   46,000        69,560 
   BEIJING TONGRENTANG CO A  COMMON STOCK CNY1.0   14,900        60,281 
   BEKAERT NV  COMMON STOCK   6,136        183,178 
   BELIMO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   89        670,655 
   BELLWAY PLC  COMMON STOCK GBP.125   22,561        1,140,086 
   BENDIGO AND ADELAIDE BANK  COMMON STOCK   96,540        665,027 
   BENEFIT ONE INC  COMMON STOCK   9,400        193,956 
   BENESSE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   15,100        396,971 
   BENETEAU  COMMON STOCK EUR.1   7,507        91,468 
   BERJAYA SPORTS TOTO BHD  COMMON STOCK MYR.1   298,572        188,438 
   BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  COMMON STOCK   22,673        1,470,413 
   BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR  NVDR THB1.0   250,700        350,144 
   BEST INC   ADR  ADR USD.01   35,600        197,936 
   BEST WORLD INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   45,800        46,323 
   BETSSON AB  COMMON STOCK SEK.67   29,561        138,025 
   BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO  COMMON STOCK ILS1.   396,397        318,867 
   BGF CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   4,668        22,592 
   BGF RETAIL CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   1,417        206,915 
   BHP GROUP LTD  COMMON STOCK   543,029        14,899,226 
   BHP GROUP PLC  COMMON STOCK USD.5   383,098        9,049,780 

 

 57 

 

 

   BIC CAMERA INC  COMMON STOCK   17,100        194,658 
   BID CORP LTD  COMMON STOCK   59,449        1,404,536 
   BIDVEST GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.05   61,450        901,069 
   BIFFA PLC  COMMON STOCK GBP.0001   45,452        165,100 
   BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT  COMMON STOCK ILS.01   1,933        187,453 
   BIG YELLOW GROUP PLC  REIT GBP.1   28,578        455,405 
   BILFINGER SE  COMMON STOCK   8,628        335,994 
   BILLERUDKORSNAS AB  COMMON STOCK SEK7.38   33,200        392,232 
   BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS  COMMON STOCK TRY1.   77,654        609,246 
   BINGO INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   67,058        134,167 
   BIOMERIEUX  COMMON STOCK   8,693        774,770 
   BIRCHCLIFF ENERGY LTD  COMMON STOCK   47,700        95,271 
   BITAUTO HOLDINGS LTD ADR  ADR USD.00004   6,000        89,040 
   BIZLINK HOLDING INC  COMMON STOCK TWD10.   17,000        128,092 
   BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO  COMMON STOCK   17,000        75,217 
   BKW AG  COMMON STOCK   5,031        370,970 
   BLACKBERRY LTD  COMMON STOCK   90,700        584,033 
   BLACKMORES LTD  COMMON STOCK   2,867        171,233 
   BLOOMBERRY RESORTS CORP  COMMON STOCK PHP1.   636,300        141,881 
   BLUE PRISM GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   8,797        131,836 
   BLUESCOPE STEEL LTD  COMMON STOCK   102,316        1,085,971 
   BNK FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.0   52,751        348,526 
   BNP PARIBAS  COMMON STOCK EUR2.0   208,549        12,421,975 
   BOARDWALK REAL ESTATE INVEST  REIT   4,200        148,761 
   BOBST GROUP SA REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,833        106,733 
   BOC AVIATION LTD  COMMON STOCK   37,900        385,046 
   BOC HONG KONG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   671,000        2,336,808 
   BODYCOTE PLC  COMMON STOCK GBP.17273   36,073        455,798 
   BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   368,500        240,269 
   BOIRON SA  COMMON STOCK EUR1.0   1,685        68,707 
   BOLIDEN AB  COMMON STOCK SEK2.11   54,121        1,440,360 
   BOLLORE  COMMON STOCK EUR.16   183,079        799,620 
   BOLLORE NEW  COMMON STOCK   1,002        4,270 
   BOLSA MEXICANA DE VALORES SA  COMMON STOCK   75,800        166,901 
   BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES  COMMON STOCK EUR3.0   14,120        545,513 
   BOMBARDIER INC B  COMMON STOCK   392,399        584,022 
   BONAVA AB B SHARES  COMMON STOCK SEK4.0   25,093        266,692.18 
   BOOHOO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   146,886        580,784 
   BORAL LTD  COMMON STOCK   219,844        694,529 
   BORALEX INC  A  COMMON STOCK   10,500        198,057 
   BORR DRILLING LTD  COMMON STOCK USD.05   17,605        151,806 
   BORREGAARD ASA  COMMON STOCK NOK1.0   22,628        244,660 
   BOSIDENG INTL HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.00001   604,000        217,018 
   BOSKALIS WESTMINSTER  COMMON STOCK EUR.01   17,755        456,058 
   BOSSARD HOLDING AG REG A  COMMON STOCK CHF5.0   1,107        199,827 
   BOUYGUES SA  COMMON STOCK EUR1.0   40,983        1,745,916 
   BP PLC  COMMON STOCK USD.25   3,762,844        23,621,296 
   BPER BANCA  COMMON STOCK EUR3.0   94,130        474,058 
   BPOST SA  COMMON STOCK   18,956        219,833 
   BR MALLS PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   148,908        669,426 
   BRADESPAR SA  PREF  PREFERENCE   52,700        503,213 
   BRAIT SE  COMMON STOCK   71,678        71,235 
   BRAMBLES LTD  COMMON STOCK   294,414        2,430,874 
   BRASKEM SA PREF A  PREFERENCE   41,460        307,988 
   BRAVIDA HOLDING AB  COMMON STOCK SEK.02   24,345        236,564 
   BRAVURA SOLUTIONS LTD  COMMON STOCK   45,368        165,988 
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   1,811,003        450,196 
   BREMBO SPA  COMMON STOCK NPV   30,220        375,552 
   BRENNTAG AG  COMMON STOCK   27,593        1,501,414 
   BREVILLE GROUP LTD  COMMON STOCK   12,631        155,419 
   BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   53,397        264,644 
   BRF SA  COMMON STOCK   93,232        815,880 
   BRICKWORKS LTD  COMMON STOCK   10,238        134,681 
   BRIDGESTONE CORP  COMMON STOCK   105,200        3,906,707 
   BRIGHTOIL PETROLEUM HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.025   494,000        95,100 
   BRIGHTON BEST INTERNATIONAL  COMMON STOCK TWD10.0   97,000        90,609 
   BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE  COMMON STOCK USD.01   560,000        582,326 
   BRITISH AMERICAN TOB SP ADR  ADR   63,347        2,689,714 
   BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD  COMMON STOCK MYR.5   29,719        109,651 
   BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC  COMMON STOCK GBP.25   362,151        15,432,959 

 

 58 

 

 

   BRITISH LAND CO PLC  REIT GBP.25   166,562        1,418,333 
   BRITVIC PLC  COMMON STOCK GBP.2   49,338        592,195 
   BROOKFIELD ASSET MANAGE CL A  COMMON STOCK   165,475        9,574,389 
   BROTHER INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   44,200        909,936 
   BROWN (N) GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1105263   29,356        63,416 
   BRP INC/CA  SUB VOTING  COMMON STOCK   9,500        433,407 
   BRUNEL INTERNATIONAL  COMMON STOCK EUR.03   10,065        102,267 
   BRUNELLO CUCINELLI SPA  COMMON STOCK NPV   5,216        184,879 
   BT GROUP PLC MM  COMMON STOCK GBP.05   1,523,601        3,905,148 
   BTS GROUP HOLDINGS PCL FORGN  FOREIGN SH. THB4.0 A   643,600        283,621 
   BUCHER INDUSTRIES AG REG  COMMON STOCK CHF.2   942        330,738 
   BUDWEISER BREWING CO APAC LT  COMMON STOCK USD.00001   220,500        744,537 
   BUKIT ASAM TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   411,100        78,354 
   BUKWANG PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW500.   6,697        82,910 
   BUMI RESOURCES TBK PT  COMMON STOCK   8,296,200        39,435 
   BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   66,100        324,390 
   BUNKA SHUTTER CO LTD  COMMON STOCK   9,300        81,904 
   BUNZL PLC  COMMON STOCK GBP.3214286   62,495        1,710,090 
   BURBERRY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0005   77,189        2,259,247 
   BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI  COMMON STOCK CHF2.5   971        265,595 
   BURE EQUITY AB  COMMON STOCK SEK6.6   9,080        205,568 
   BUREAU VERITAS SA  COMMON STOCK EUR.12   57,676        1,507,848 
   BURFORD CAPITAL LTD  COMMON STOCK   37,366        355,339 
   BURSA MALAYSIA BHD  COMMON STOCK MYR.5   282,000        420,037 
   BUZZI UNICEM SPA  COMMON STOCK EUR.6   20,035        505,280 
   BW LPG LTD  COMMON STOCK USD.01   14,421        121,210 
   BW OFFSHORE LTD  COMMON STOCK USD.5   17,083        128,862 
   BWP TRUST  REIT   96,958        267,638 
   BYD CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   15,000        102,664 
   BYD CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   127,700        636,990 
   BYD ELECTRONIC INTL CO LTD  COMMON STOCK   155,000        297,897 
   C+C GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.01   57,662        309,994 
   CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG  COMMON STOCK   12,270        515,936 
   CACHE LOGISTICS TRUST  REIT   185,500        98,661 
   CAE INC  COMMON STOCK   49,051        1,300,461 
   CAESARSTONE LTD  COMMON STOCK   7,600        114,532 
   CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   62,000        146,910 
   CAFE24 CORP  COMMON STOCK KRW500.0   1,051        46,430 
   CAHYA MATA SARAWAK BHD  COMMON STOCK MYR.5   71,600        39,830 
   CAIRN ENERGY PLC  COMMON STOCK GBP.013669   110,612        301,855 
   CAIRN HOMES PLC  COMMON STOCK EUR.001   150,122        214,356 
   CAITONG SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   39,100        63,687 
   CAIXABANK SA  COMMON STOCK EUR1.0   662,965        2,092,225 
   CAJA DE AHORROS DEL MEDITERR  COMMON STOCK EUR2.0   23,863        35,894 
   CALBEE INC  COMMON STOCK   14,100        458,490 
   CALTEX AUSTRALIA LTD  COMMON STOCK   47,411        1,134,446 
   CAMECO CORP  COMMON STOCK   77,868        692,961 
   CAMSING INTERNATIONAL HOLDIN  COMMON STOCK HKD.1   78,000        11,612 
   CAN APARTMENT PROP REAL ESTA  REIT   14,900        609,099 
   CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE  COMMON STOCK   82,415        6,867,758 
   CANACOL ENERGY LTD  COMMON STOCK   26,300        94,714 
   CANADA GOOSE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   10,900        395,149 
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   979,476        755,331 
   CANADIAN NATL RAILWAY CO  COMMON STOCK   133,184        12,064,873 
   CANADIAN NATURAL RESOURCES  COMMON STOCK   221,140        7,162,429 
   CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD  COMMON STOCK   25,852        6,599,412 
   CANADIAN TIRE CORP CLASS A  COMMON STOCK   10,762        1,159,815 
   CANADIAN UTILITIES LTD A  COMMON STOCK   24,100        727,971 
   CANADIAN WESTERN BANK  COMMON STOCK   20,400        501,682 
   CANCOM SE  COMMON STOCK   6,108        361,731 
   CANFOR CORP  COMMON STOCK   11,600        108,598 
   CANON INC  COMMON STOCK   182,800        4,984,227 
   CANON MARKETING JAPAN INC  COMMON STOCK   13,000        301,093 
   CANOPY GROWTH CORP  COMMON STOCK   37,800        796,081 
   CAPCOM CO LTD  COMMON STOCK   21,200        588,702 
   CAPGEMINI SE  COMMON STOCK EUR8.0   28,855        3,537,181 
   CAPITA PLC  COMMON STOCK GBP.020667   310,565        676,316 
   CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE  REIT GBP.25   135,018        470,377 
   CAPITAL POWER CORP  COMMON STOCK   23,000        609,963 
   CAPITAL SECURITIES CORP  COMMON STOCK TWD10.   322,000        120,878 

 

 59 

 

 

   CAPITALAND COMMERCIAL TRUST  REIT   508,398        752,892 
   CAPITALAND LTD  COMMON STOCK   472,499        1,318,154 
   CAPITALAND MALL TRUST  REIT   450,249        823,884 
   CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS  REIT   396,648        474,881 
   CAPITEC BANK HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   7,374        763,259 
   CAR INC  COMMON STOCK USD.00001   137,000        93,543 
   CARD FACTORY PLC  COMMON STOCK   59,991        118,083 
   CAREER TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   50,470        60,218 
   CARGOTEC OYJ B SHARE  COMMON STOCK   7,505        254,543 
   CARL ZEISS MEDITEC AG   BR  COMMON STOCK   8,898        1,135,657 
   CARLSBERG AS B  COMMON STOCK DKK20.   19,650        2,933,441 
   CARMILA  REIT EUR6.0   13,233        297,866 
   CARNIVAL PLC  COMMON STOCK USD1.66   29,032        1,386,504 
   CARREFOUR SA  COMMON STOCK EUR2.5   112,812        1,896,381 
   CARSALES.COM LTD  COMMON STOCK   47,806        560,027 
   CASCADES INC  COMMON STOCK   13,000        112,381 
   CASHBUILD LTD  COMMON STOCK ZAR.01   3,422        55,087 
   CASINO GUICHARD PERRACHON  COMMON STOCK EUR1.53   8,428        395,371 
   CASIO COMPUTER CO LTD  COMMON STOCK   36,300        729,309 
   CASTELLUM AB  COMMON STOCK SEK.5   44,886        1,055,300 
   CATCHER TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   118,134        895,245 
   CATHAY FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.0   1,559,302        2,215,199 
   CATHAY REAL ESTATE DEVELOPME  COMMON STOCK TWD10.0   182,834        127,801 
   CATTOLICA ASSICURAZIONI SC  COMMON STOCK EUR3.0   27,095        221,275 
   CAVERION OYJ  COMMON STOCK   24,583        198,461 
   CAWACHI LTD  COMMON STOCK   6,800        137,539 
   CCC SA  COMMON STOCK PLN.1   5,911        171,679 
   CCL INDUSTRIES INC   CL B  COMMON STOCK   27,000        1,151,833 
   CCR SA  COMMON STOCK   214,200        1,013,033 
   CD PROJEKT SA  COMMON STOCK PLN1.0   15,073        1,111,682 
   CDL HOSPITALITY TRUSTS  STAPLED SECURITY   142,300        171,471 
   CECONOMY AG  COMMON STOCK   36,676        223,520 
   CELESTICA INC  COMMON STOCK   27,816        231,022 
   CELLCOM ISRAEL LTD  COMMON STOCK ILS.01   34,102        107,421 
   CELLECTIS  COMMON STOCK EUR.05   6,234        107,991 
   CELLNEX TELECOM SA  COMMON STOCK EUR.25   47,005        2,027,330 
   CELLTRION HEALTHCARE CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   10,070        457,235 
   CELLTRION INC  COMMON STOCK KRW1000.0   16,854        2,618,508 
   CELLTRION PHARM INC  COMMON STOCK KRW500.   4,311        147,917 
   CEMBRA MONEY BANK AG  COMMON STOCK CHF1.0   4,375        479,545 
   CEMEX SAB CPO  UNIT   2,788,247        1,045,371 
   CENCOSUD SA  COMMON STOCK   280,877        370,041 
   CENOVUS ENERGY INC  COMMON STOCK   192,192        1,956,379 
   CENTAMIN PLC  COMMON STOCK   216,668        363,292 
   CENTER LABORATORIES INC  COMMON STOCK TWD10.   47,147        94,382 
   CENTERRA GOLD INC  COMMON STOCK   48,600        387,151 
   CENTRAIS ELETRICAS BRAS PR B  PREFERENCE   72,105        686,433 
   CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER  COMMON STOCK   53,900        507,370 
   CENTRAL CHINA REAL ESTATE  COMMON STOCK HKD.1   151,000        88,227 
   CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT A  COMMON STOCK USD.08   29,432        132,652 
   CENTRAL GLASS CO LTD  COMMON STOCK   8,200        200,177 
   CENTRAL JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   26,500        5,324,261 
   CENTRAL PATTANA PCL NVDR  NVDR THB.5   413,900        855,641 
   CENTRAL PUERTO SPONSORED ADR  ADR   18,200        88,452 
   CENTRICA PLC  COMMON STOCK GBP.061728   1,052,587        1,254,636 
   CENTURIA INDUSTRIAL REIT  REIT   91,269        216,180 
   CENTURIA METROPOLITAN REIT  REIT   116,563        238,471 
   CERVED GROUP SPA  COMMON STOCK NPV   44,611        435,593 
   CES ENERGY SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK   55,800        100,261 
   CEZ AS  COMMON STOCK CZK100.   28,874        649,870 
   CFE  COMMON STOCK   1,300        142,381 
   CGG SA  COMMON STOCK EUR.01   137,911        451,185 
   CGI INC  COMMON STOCK   45,330        3,798,736 
   CGN POWER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   1,742,000        465,437 
   CHAILEASE HOLDING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   227,895        1,050,821 
   CHALLENGER LTD  COMMON STOCK   101,466        578,891 
   CHAMPION REIT  REIT   451,000        298,123 
   CHANG HWA COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK TWD10.   1,003,411        759,921 
   CHANGCHUN HIGH + NEW TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   1,900        122,041 
   CHANGJIANG SECURITIES CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   60,200        61,724 

 

 60 

 

 

   CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.001   23,900        183,339 
   CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR  NVDR THB1.0   890,500        814,935 
   CHAROEN POKPHAND INDONESI PT  COMMON STOCK IDR10.   1,293,000        603,768 
   CHARTER HALL GROUP  REIT   87,632        683,606 
   CHARTER HALL LONG  NEW SHARE  REIT   3,943        15,245 
   CHARTER HALL LONG WALE REIT  REIT   59,145        229,063 
   CHARTER HALL RETAIL REIT  REIT   71,532        214,949 
   CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR  REIT   47,262        107,669 
   CHECK POINT SOFTWARE TECH  COMMON STOCK USD.01   22,851        2,535,547 
   CHEIL WORLDWIDE INC  COMMON STOCK KRW200.   20,740        431,171 
   CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   441,088        615,178 
   CHENG UEI PRECISION INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   192,919        294,941 
   CHIBA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   101,100        581,199 
   CHICONY ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   138,690        412,210 
   CHILEAN PESO  FOREIGN CURRENCY   265,285,467        352,797 
   CHILISIN ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   23,916        102,327 
   CHINA AGRI INDUSTRIES HLDGS  COMMON STOCK   534,300        283,266 
   CHINA AIRLINES LTD  COMMON STOCK TWD10.   846,278        255,815 
   CHINA AOYUAN GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.01   196,884        321,801 
   CHINA BLUECHEMICAL LTD   H  COMMON STOCK CNY1.0   712,000        175,580 
   CHINA CINDA ASSET MANAGEME H  COMMON STOCK CNY1.0   2,046,908        465,154 
   CHINA CITIC BANK CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   61,800        54,783 
   CHINA CITIC BANK CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   1,755,200        1,054,289 
   CHINA COAL ENERGY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   749,000        297,313 
   CHINA COM RICH RENE ENE INVEST  COMMON STOCK CNY1.0   2,242,000        567,624 
   CHINA COMMUNICATIONS CONST H  COMMON STOCK CNY1.0   828,000        674,993 
   CHINA COMMUNICATIONS SERVI H  COMMON STOCK CNY1.0   518,352        378,899 
   CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   298,900        1,304,378 
   CHINA CONSTRUCTION BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   79,500        82,534 
   CHINA CONSTRUCTION BANK H  COMMON STOCK CNY1.0   17,431,400        15,092,011 
   CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL  COMMON STOCK TWD10.   2,540,020        824,686 
   CHINA DILI GROUP  COMMON STOCK HKD.1   387,100        121,784 
   CHINA DING YI FENG HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.05   168,000        498,062 
   CHINA DONGXIANG GROUP CO  COMMON STOCK HKD.01   915,000        101,121 
   CHINA EAST EDUCATION HOLDING  COMMON STOCK HKD.0001   79,500        166,581 
   CHINA EASTERN AIRLINES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   101,600        84,784 
   CHINA EASTERN AIRLINES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   254,000        140,869 
   CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN  COMMON STOCK HKD.00001   112,000        146,863 
   CHINA EVERBRIGHT BANK CO A  COMMON STOCK CNY1.0   433,300        274,570 
   CHINA EVERBRIGHT BANK CO L H  COMMON STOCK CNY1.0   636,000        295,592 
   CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L  COMMON STOCK USD.1   94,000        50,988 
   CHINA EVERBRIGHT INTL LTD  COMMON STOCK   852,370        684,527 
   CHINA EVERBRIGHT LTD  COMMON STOCK   194,000        363,281 
   CHINA EVERGRANDE GROUP  COMMON STOCK USD.01   338,000        940,422 
   CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT  COMMON STOCK HKD.02   488,000        16,920 
   CHINA FOODS LTD  COMMON STOCK HKD.1   154,000        59,533 
   CHINA FORTUNE LAND DEVELOP A  COMMON STOCK CNY1.0   24,900        102,659 
   CHINA GALAXY SECURITIES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   626,000        369,611 
   CHINA GAS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   335,400        1,257,340 
   CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A  COMMON STOCK HKD.01   148,000        80,777 
   CHINA GREATWALL TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   31,900        71,390 
   CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO  COMMON STOCK USD.01   90,000        63,963 
   CHINA HONGQIAO GROUP LTD  COMMON STOCK USD.01   360,500        217,799 
   CHINA HUARONG ASSET MANAGE H  COMMON STOCK CNY1.0   1,663,000        262,633 
   CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   420,500        22,666 
   CHINA HUIYUAN JUICE GROUP  COMMON STOCK USD.00001   462,000        119,772 
   CHINA INDEX HDS ADR  ADR   11,720        42,661 
   CHINA INTERNATIONAL CAPITA H  COMMON STOCK CNY1.0   272,000        526,014 
   CHINA INTERNATIONAL TRAVEL A  COMMON STOCK CNY1.0   21,200        271,116 
   CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP  COMMON STOCK   1,102,000        859,358 
   CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK HKD.05   197,000        252,926 
   CHINA LIFE INSURANCE CO A  COMMON STOCK CNY1.0   23,000        115,132 
   CHINA LIFE INSURANCE CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,382,000        3,850,341 
   CHINA LIFE INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   566,565        483,992 
   CHINA LILANG LTD  COMMON STOCK HKD.1   76,000        62,098 
   CHINA LITERATURE LTD  COMMON STOCK USD.0001   46,400        193,968 
   CHINA LNG GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.02   606,000        41,188 
   CHINA LOGISTICS PROPERTY HOL  COMMON STOCK USD.0000625   147,000        57,192 
   CHINA LONGYUAN POWER GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   1,006,000        636,945 
   CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL  COMMON STOCK USD.0005   272,000        110,806 

 

 61 

 

 

   CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING  COMMON STOCK USD.005   326,000        469,926 
   CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   74,000        97,092 
   CHINA MENGNIU DAIRY CO  COMMON STOCK HKD.1   531,000        2,151,978 
   CHINA MERCHANTS BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   224,499        1,211,807 
   CHINA MERCHANTS BANK H  COMMON STOCK CNY1.0   771,505        3,976,832 
   CHINA MERCHANTS ENERGY  A  COMMON STOCK CNY1.0   66,000        78,314 
   CHINA MERCHANTS PORT HOLDING  COMMON STOCK   292,049        494,818 
   CHINA MERCHANTS SECURITIES A  COMMON STOCK CNY1.0   47,400        124,679 
   CHINA MERCHANTS SHEKOU IND A  COMMON STOCK CNY1.0   86,100        245,723 
   CHINA METAL RECYCLING  COMMON STOCK HKD.0001   190,245        244 
   CHINA METAL RESOURCES UTILIZ  COMMON STOCK HKD.1   168,000        75,558 
   CHINA MINSHENG BANKING A  COMMON STOCK CNY1.0   385,900        349,416 
   CHINA MINSHENG BANKING COR H  COMMON STOCK CNY1.0   1,349,856        1,022,364 
   CHINA MOBILE LTD  COMMON STOCK   1,159,000        9,786,977 
   CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   445,000        65,764 
   CHINA MOLYBDENUM CO LTD A  COMMON STOCK CNY.2   146,500        91,782 
   CHINA MOLYBDENUM CO LTD H  COMMON STOCK CNY.2   660,000        283,537 
   CHINA MOTOR CORP  COMMON STOCK TWD10.   76,759        100,066 
   CHINA NATIONAL BUILDING MA H  COMMON STOCK CNY1.0   796,958        890,379 
   CHINA NATIONAL NUCLEAR POW A  COMMON STOCK CNY1.0   107,600        77,264 
   CHINA NATIONAL SOFTWARE  A  COMMON STOCK CNY1.0   5,400        55,567 
   CHINA NORTHERN RARE EARTH  A  COMMON STOCK CNY1.0   39,500        61,470 
   CHINA OILFIELD SERVICES H  COMMON STOCK CNY1.0   366,000        574,630 
   CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   210,000        87,164 
   CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS  COMMON STOCK   404,000        279,831 
   CHINA OVERSEAS LAND + INVEST  COMMON STOCK   698,880        2,729,683 
   CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD  COMMON STOCK HKD.001   240,000        151,146 
   CHINA PACIFIC INSURANCE GR A  COMMON STOCK CNY1.0   68,400        371,736 
   CHINA PACIFIC INSURANCE GR H  COMMON STOCK CNY1.0   479,400        1,893,199 
   CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP  COMMON STOCK TWD10.   501,873        164,197 
   CHINA PETROLEUM + CHEMICAL A  COMMON STOCK CNY1.0   277,300        203,544 
   CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H  COMMON STOCK CNY1.0   4,737,500        2,855,732 
   CHINA POWER INTERNATIONAL  COMMON STOCK   1,110,000        238,067 
   CHINA RAILWAY CONSTRUCTION A  COMMON STOCK CNY1.0   125,200        182,317 
   CHINA RAILWAY CONSTRUCTION H  COMMON STOCK CNY1.0   388,000        425,427 
   CHINA RAILWAY GROUP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   154,500        131,842 
   CHINA RAILWAY GROUP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   785,000        484,815 
   CHINA RAILWAY SIGNAL + COM H  COMMON STOCK CNY1.0   269,000        150,400 
   CHINA REINSURANCE GROUP CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,034,000        169,909 
   CHINA RESOURCES BEER HOLDING  COMMON STOCK   324,893        1,799,644 
   CHINA RESOURCES CEMENT  COMMON STOCK HKD.1   450,000        573,267 
   CHINA RESOURCES GAS GROUP LT  COMMON STOCK HKD.1   178,000        978,455 
   CHINA RESOURCES LAND LTD  COMMON STOCK HKD.1   515,777        2,570,109 
   CHINA RESOURCES MEDICAL HOLD  COMMON STOCK HKD.00025   177,500        103,083 
   CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC  COMMON STOCK   320,500        297,630 
   CHINA RESOURCES POWER HOLDIN  COMMON STOCK   373,465        524,511 
   CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   500,000        291,905 
   CHINA SHENHUA ENERGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   36,500        95,711 
   CHINA SHENHUA ENERGY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   641,000        1,341,620 
   CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA  COMMON STOCK HKD.1   241,000        228,528 
   CHINA SHIPBUILDING INDUSTR A  COMMON STOCK CNY1.0   249,000        187,345 
   CHINA SOUTH CITY HOLDINGS  COMMON STOCK   822,000        104,510 
   CHINA SOUTHERN AIRLINES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   71,285        73,508 
   CHINA SOUTHERN AIRLINES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   408,000        275,315 
   CHINA STATE CONSTRUCTION  A  COMMON STOCK CNY1.0   456,900        368,731 
   CHINA STATE CONSTRUCTION INT  COMMON STOCK HKD.025   439,110        399,962 
   CHINA STEEL CHEMICAL CORP  COMMON STOCK TWD10.   26,000        106,371 
   CHINA STEEL CORP  COMMON STOCK TWD10.   2,423,895        1,934,563 
   CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY H  COMMON STOCK CNY1.   271,000        78,276 
   CHINA TAIPING INSURANCE HOLD  COMMON STOCK   290,366        722,099 
   CHINA TELECOM CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   2,618,000        1,074,544 
   CHINA TOWER CORP LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   7,732,000        1,710,303 
   CHINA TRADITIONAL CHINESE ME  COMMON STOCK   522,000        251,972 
   CHINA TRAVEL INTL INV HK  COMMON STOCK   1,184,000        209,785 
   CHINA UNICOM HONG KONG LTD  COMMON STOCK   1,117,250        1,054,744 
   CHINA UNITED NETWORK A  COMMON STOCK CNY1.0   337,800        285,699 
   CHINA VANKE CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   105,786        488,877 
   CHINA VANKE CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   276,000        1,178,281 
   CHINA WATER AFFAIRS GROUP  COMMON STOCK HKD.01   148,000        110,815 
   CHINA YANGTZE POWER CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   239,324        631,565 

 

 62 

 

 

   CHINA YOUZAN LTD  COMMON STOCK   1,020,000        64,924 
   CHINA YUHUA EDUCATION CORP L  COMMON STOCK HKD.00001   208,000        141,000 
   CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE  COMMON STOCK HKD.1   281,000        100,309 
   CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   298,000        119,004 
   CHINASOFT INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK HKD.05   486,000        275,164 
   CHIPBOND TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   165,000        370,106 
   CHIYODA CO LTD  COMMON STOCK   7,100        105,165 
   CHIYODA CORP  COMMON STOCK   33,000        85,374 
   CHIYODA INTEGRE CO LTD  COMMON STOCK   1,900        39,814 
   CHOCOLADEFABRIKEN LINDT PC  COMMON STOCK CHF10.0   178        1,381,015 
   CHOCOLADEFABRIKEN LINDT REG  COMMON STOCK CHF100.0   19        1,677,685 
   CHOFU SEISAKUSHO CO LTD  COMMON STOCK   3,300        74,342 
   CHONG KUN DANG PHARMACEUTICA  COMMON STOCK KRW2500.0   3,762        315,006 
   CHONGQING RURAL COMMERCIAL H  COMMON STOCK CNY1.0   570,000        291,044 
   CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA A  COMMON STOCK CNY1.0   11,100        79,145 
   CHORUS AVIATION INC  COMMON STOCK   29,700        185,025 
   CHORUS LTD  COMMON STOCK   108,041        450,736 
   CHOW SANG SANG HLDG  COMMON STOCK HKD.25   57,000        70,938 
   CHR HANSEN HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK10.   19,090        1,517,617 
   CHROMA ATE INC  COMMON STOCK TWD10.   62,000        300,321 
   CHUBU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   109,600        1,545,652 
   CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   41,500        3,821,614 
   CHUGOKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   33,100        335,632 
   CHUGOKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   50,200        661,874 
   CHUNGHWA PRECISION TEST TECH  COMMON STOCK TWD10.0   3,000        103,175 
   CHUNGHWA TELECOM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   702,473        2,578,242 
   CI  TAKIRON CORP  COMMON STOCK   29,000        194,984 
   CI FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   46,419        777,140 
   CIA BRASILEIRA DE DIS PREF  PREFERRED STOCK   27,124        593,921 
   CIA CERVECERIAS UNI SPON ADR  ADR   16,633        315,528 
   CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL  COMMON STOCK EUR.2   9,809        221,759 
   CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR  ADR   31,930        482,143 
   CIA DE MINAS BUENAVENTUR COM  COMMON STOCK PEN10.   8,119        117,135 
   CIA DE SANEAMENTO DO PA UNIT  UNIT   12,300        310,455 
   CIA ENERGETICA DE SP PREF B  PREFERENCE   57,166        454,175 
   CIA ENERGETICA MINAS GER PRF  PREFERENCE   155,284        532,798 
   CIA HERING  COMMON STOCK   37,100        314,510 
   CIA PARANAENSE DE ENERGI PFB  PREFERENCE   25,907        441,854 
   CIA SANEAMENTO BASICO DE SP  COMMON STOCK   64,720        979,694 
   CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS  COMMON STOCK   16,800        284,867 
   CIA SIDERURGICA NACIONAL SA  COMMON STOCK   122,188        426,085 
   CIE AUTOMOTIVE SA  COMMON STOCK EUR.25   13,313        315,588 
   CIE FINANCIERE RICHEMONT REG  COMMON STOCK CHF1.0   96,759        7,591,024 
   CIELO SA  COMMON STOCK   226,881        472,635 
   CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   602,600        509,959 
   CIMB GROUP HOLDINGS BHD  COMMON STOCK MYR1.   1,155,807        1,455,356 
   CIMC ENRIC HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   222,000        132,590 
   CIMIC GROUP LTD  COMMON STOCK   18,483        431,971 
   CINEPLEX INC  COMMON STOCK   13,600        355,011 
   CINEWORLD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   157,686        457,947 
   CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   4,732,962        352,682 
   CITIC LTD  COMMON STOCK   1,080,000        1,447,699 
   CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.05   1,147,110        70,649 
   CITIC SECURITIES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   107,100        389,226 
   CITIC SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   380,000        870,027 
   CITIC TELECOM INTERNATIONAL  COMMON STOCK   265,625        96,836 
   CITIZEN WATCH CO LTD  COMMON STOCK   58,100        315,190 
   CITY DEVELOPMENTS LTD  COMMON STOCK   89,000        725,959 
   CITY LODGE HOTELS LTD  COMMON STOCK ZAR.1   12,222        63,009 
   CITYCON OYJ  COMMON STOCK   21,116        221,943 
   CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC  REIT GBP.01   195,232        237,007 
   CJ CGV CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   6,610        196,869 
   CJ CHEILJEDANG CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   1,532        333,138 
   CJ CORP  COMMON STOCK KRW5000.   3,084        257,388 
   CJ ENM CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   1,884        259,472 
   CJ LOGISTICS  COMMON STOCK KRW5000.0   1,860        248,935 
   CK ASSET HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   472,736        3,426,300 
   CK HUTCHISON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   489,736        4,679,896 
   CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L  COMMON STOCK HKD1.0   118,000        841,603 
   CK POWER LTD NVDR  NVDR THB1.0   1,179,500        194,520 

 

 63 

 

 

   CKD CORP  COMMON STOCK   11,200        188,188 
   CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS  COMMON STOCK ILS1.0   17,074        256,223 
   CLARIANT AG REG  COMMON STOCK CHF3.7   37,261        833,313 
   CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L  COMMON STOCK   383,254        543,158 
   CLICKS GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.01   58,516        1,074,764 
   CLINIGEN GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   19,116        234,365 
   CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD  COMMON STOCK   6,783        136,030 
   CLOETTA AB B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   39,701        134,489 
   CLOSE BROTHERS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.25   22,776        483,271 
   CLP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   304,000        3,201,223 
   CMBC CAPITAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   2,850,000        52,376 
   CMC MAGNETICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   409,372        130,948 
   CMIC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   10,000        168,877 
   CNH INDUSTRIAL NV  COMMON STOCK EUR.01   183,505        2,015,840 
   CNOOC LTD  COMMON STOCK   3,316,500        5,527,892 
   CNP ASSURANCES  COMMON STOCK EUR1.0   27,022        538,767 
   COATS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   267,470        264,976 
   COBHAM PLC  COMMON STOCK GBP.025   437,393        952,090 
   COCA COLA AMATIL LTD  COMMON STOCK   93,988        732,057 
   COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL  COMMON STOCK   25,175        646,325 
   COCA COLA EUROPEAN PARTNERS  COMMON STOCK EUR.01   6,000        305,280 
   COCA COLA EUROPEAN PARTNERS  COMMON STOCK EUR.01   37,780        1,897,745 
   COCA COLA FEMSA SAB DE CV  UNIT   130,000        790,299 
   COCA COLA HBC AG DI  COMMON STOCK CHF6.7   37,147        1,267,104 
   COCHLEAR LTD  COMMON STOCK   10,695        1,693,519 
   COCOKARA FINE INC  COMMON STOCK   4,000        232,132 
   COFACE SA  COMMON STOCK EUR2.0   17,748        218,807 
   COFCO MEAT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.000001   251,000        71,220 
   COFINIMMO  REIT   6,586        969,311 
   COGECO COMMUNICATIONS INC  COMMON STOCK   3,100        270,615 
   COGECO INC  COMMON STOCK   2,200        176,600 
   COGNA EDUCACAO  COMMON STOCK   268,376        763,515 
   COLBUN SA  COMMON STOCK   1,304,608        208,416 
   COLES GROUP LTD  COMMON STOCK   210,407        2,201,304 
   COLLIERS INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK   6,700        522,360 
   COLLINS FOODS LTD  COMMON STOCK   34,336        215,198 
   COLOPLAST B  COMMON STOCK DKK1.   21,823        2,715,075 
   COLOWIDE CO LTD  COMMON STOCK   16,100        333,189 
   COLRUYT SA  COMMON STOCK   15,324        800,449 
   COM2US CORP  COMMON STOCK KRW500.   2,421        224,746 
   COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN  COMMON STOCK HKD.1   269,845        75,189 
   COMET HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   1,306        165,356 
   COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN  REIT   102        322,800 
   COMFORTDELGRO CORP LTD  COMMON STOCK   401,900        712,013 
   COMINAR REAL ESTATE INV TR U  REIT   16,500        180,174 
   COMMERCIAL BANK PSQC  COMMON STOCK QAR1.0   367,240        474,255 
   COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN  COMMON STOCK EGP10.   247,733        1,281,111 
   COMMERZBANK AG  COMMON STOCK   185,514        1,149,589 
   COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL  COMMON STOCK   326,320        18,376,694 
   COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN  COMMON STOCK EUR4.0   91,525        3,763,407 
   COMPAL ELECTRONICS  COMMON STOCK TWD10.   648,092        407,935 
   COMPANHIA DE LOCACAO DAS AME  COMMON STOCK   53,700        303,247 
   COMPASS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1105   287,748        7,209,156 
   COMPEQ MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   157,000        236,383 
   COMPUGROUP MEDICAL SE  COMMON STOCK   4,039        289,146 
   COMPUTACENTER PLC  COMMON STOCK GBP.075555   11,443        267,589 
   COMPUTER MODELLING GROUP LTD  COMMON STOCK   30,700        194,561 
   COMPUTERSHARE LTD  COMMON STOCK   87,297        1,030,763 
   COMSYS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   21,100        604,795 
   CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S  REIT   64,600        98,179 
   CONCORD NEW ENERGY GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.01   2,890,000        140,968 
   CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT  COMMON STOCK   227,700        933,847 
   CONSTELLATION SOFTWARE INC  COMMON STOCK   3,700        3,598,452 
   CONSTELLIUM SE  COMMON STOCK EUR.02   22,100        296,140 
   CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR  COMMON STOCK EUR.301   3,538        162,723 
   CONTACT ENERGY LTD  COMMON STOCK   132,301        636,568 
   CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A  COMMON STOCK CNY1.0   23,900        365,444 
   CONTINENTAL AG  COMMON STOCK   20,282        2,635,667 
   CONTINENTAL GOLD INC  COMMON STOCK   51,800        214,011 
   CONTROLADORA VUELA CIA DE A  COMMON STOCK   268,200        280,925 

 

 64 

 

 

   CONVATEC GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   237,324        625,643 
   CONZZETA AG REG  COMMON STOCK CHF2.0   258        307,991 
   COOPER ENERGY LTD  COMMON STOCK   299,546        127,866 
   CORBION NV  COMMON STOCK EUR.25   10,746        338,631 
   CORETRONIC CORP  COMMON STOCK TWD10.0   24,000        31,010 
   CORONATION FUND MANAGERS LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   48,730        139,154 
   CORP AMERICA AIRPORTS SA  COMMON STOCK USD1.0   5,900        35,400 
   CORP INMOBILIARIA VESTA SAB  COMMON STOCK   109,600        198,028 
   CORPORACION FINANCIERA ALBA  COMMON STOCK EUR1.   3,228        175,857 
   CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT  COMMON STOCK   16,392        236,692 
   CORUS ENTERTAINMENT INC B SH  COMMON STOCK   26,500        108,718 
   COSAN SA  COMMON STOCK   38,149        660,251 
   COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H  COMMON STOCK CNY1.0   224,000        106,080 
   COSCO SHIPPING HOLDINGS CO H  COMMON STOCK CNY1.0   470,000        190,947 
   COSCO SHIPPING INTERNATIONAL  COMMON STOCK   267,900        65,834 
   COSCO SHIPPING PORTS LTD  COMMON STOCK HKD.1   401,917        329,570 
   COSEL CO LTD  COMMON STOCK   8,700        93,715 
   COSMAX INC  COMMON STOCK KRW500.0   2,107        145,407 
   COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,400        286,243 
   COSMO PHARMACEUTICALS NV  COMMON STOCK   2,098        166,134 
   COSMOS PHARMACEUTICAL CORP  COMMON STOCK   1,800        373,652 
   COSTA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   49,367        86,063 
   COTT CORPORATION  COMMON STOCK   27,300        373,474 
   COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO  COMMON STOCK HKD.1   1,420,082        2,282,053 
   COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD  COMMON STOCK USD.0001   239,000        806,384 
   COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC  COMMON STOCK GBP.01   62,400        379,481 
   COVESTRO AG  COMMON STOCK   36,227        1,685,247 
   COVIVIO  REIT EUR3.0   9,077        1,031,766 
   COWAY CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   10,890        874,948 
   CP ALL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,066,900        2,573,418 
   CRAMO OYJ  COMMON STOCK   16,352        243,026 
   CRANSWICK PLC  COMMON STOCK GBP.1   7,266        326,705 
   CREATE SD HOLDINGS CO  COMMON STOCK   6,300        160,926 
   CREDICORP LTD  COMMON STOCK USD5.   3,996        849,869 
   CREDICORP LTD  COMMON STOCK USD5.0   8,685        1,851,034 
   CREDIT AGRICOLE SA  COMMON STOCK EUR3.0   213,965        3,119,477 
   CREDIT CORP GROUP LTD  COMMON STOCK   7,584        164,654 
   CREDIT SAISON CO LTD  COMMON STOCK   33,200        575,340 
   CREDIT SUISSE GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.04   472,083        6,402,981 
   CREDITO VALTELLINESE SPA  COMMON STOCK   2,190,512        175,176 
   CRESCENT POINT ENERGY CORP  COMMON STOCK   100,250        447,617 
   CREST NICHOLSON HOLDINGS  COMMON STOCK GBP.05   48,208        277,776 
   CRESUD S.A. SPONS ADR  ADR USD1.0   6,159        43,359 
   CRESUD S.A.C.I.F.Y A.  COMMON STOCK ARS1.0   4        4 
   CRH PLC  COMMON STOCK EUR.32   144,479        5,799,476 
   CRODA INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.1060976   24,112        1,637,846 
   CROMBIE REAL ESTATE INVESTME  REIT   8,100        99,567 
   CROMWELL PROPERTY GROUP  REIT   288,240        238,389 
   CRONOS GROUP INC  COMMON STOCK   31,800        244,493 
   CROWN RESORTS LTD  COMMON STOCK   68,654        580,522 
   CRRC CORP LTD   H  COMMON STOCK CNY1.0   809,000        590,009 
   CRRC CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   264,800        271,497 
   CSBC CORP TAIWAN  COMMON STOCK TWD10.0   22,820        20,444 
   CSC FINANCIAL CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        131,415 
   CSL LTD  COMMON STOCK   83,525        16,237,513 
   CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT  COMMON STOCK   870,000        2,076,740 
   CSR LTD  COMMON STOCK   91,994        294,395 
   CT REAL ESTATE INVESTMENT TR  REIT   5,300        65,966 
   CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.   3,243,652        2,425,562 
   CTCI CORP  COMMON STOCK TWD10.   113,000        143,625 
   CTS EVENTIM AG + CO KGAA  COMMON STOCK   9,074        570,848 
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        172,655 
   CURRENCY CONTRACT  GBP/USD   -        75,246 
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD   -        (66,414)
   CURRENCY CONTRACT  JPY/USD   -        15,036 
   CURRO HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   52,601        66,688 
   CVC BRASIL OPERADORA E AGENC  COMMON STOCK   23,700        258,103 
   CVS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.002   14,387        219,091 
   CYBERAGENT INC  COMMON STOCK   19,600        682,244 
   CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL  COMMON STOCK ILS.01   9,552        1,113,572 

 

 65 

 

 

 

    CYBERDYNE INC  COMMON STOCK   22,400        116,218 
    CYFROWY POLSAT SA  COMMON STOCK PLN.04   56,616        417,365 
    CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP  COMMON STOCK   74,600        551,620 
    CZECH KORUNA  FOREIGN CURRENCY   540,742        23,884 
    D IETEREN SA/NV  COMMON STOCK   7,046        495,587 
    D/S NORDEN  COMMON STOCK DKK1.   5,426        86,912 
    DAEHWA PHARM CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   7,020        77,215 
    DAELIM INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   5,815        453,575 
    DAETWYLER HOLDING AG BR  COMMON STOCK CHF.05   2,278        438,220 
    DAEWOO ENGINEERING + CONSTR  COMMON STOCK KRW5000.   33,894        138,062 
    DAEWOO SHIPBUILDING + MARINE  COMMON STOCK KRW5000.   5,130        123,278 
    DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW2500.   846        100,200 
    DAH CHONG HONG  COMMON STOCK   455,000        214,893 
    DAH SING BANKING GROUP LTD  COMMON STOCK   76,400        102,110 
    DAH SING FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK   26,050        102,743 
    DAI ICHI LIFE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   201,100        3,311,297 
    DAI NIPPON PRINTING CO LTD  COMMON STOCK   44,700        1,212,928 
    DAICEL CORP  COMMON STOCK   55,000        524,561 
    DAIDO STEEL CO LTD  COMMON STOCK   6,800        297,236 
    DAIFUKU CO LTD  COMMON STOCK   18,900        1,142,683 
    DAIICHI SANKYO CO LTD  COMMON STOCK   104,200        6,879,359 
    DAIICHIKOSHO CO LTD  COMMON STOCK   7,700        403,444 
    DAIKEN CORP  COMMON STOCK   2,000        36,195 
    DAIKIN INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   45,200        6,355,334 
    DAILY MAIL+GENERAL TST A NV  COMMON STOCK GBP.125   29,012        318,950 
    DAIMLER AG REGISTERED SHARES  COMMON STOCK   170,629        9,466,957 
    DAIO PAPER CORP  COMMON STOCK   22,600        308,155 
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.0555   61,700        351,936 
    DAISEKI CO LTD  COMMON STOCK   6,700        192,441 
    DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GR  COMMON STOCK   10,850        300,832 
    DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD  COMMON STOCK   13,300        1,646,913 
    DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK   104,500        3,236,973 
    DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT  REIT   343        895,903 
    DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP  REIT   74        568,347 
    DAIWA SECURITIES GROUP INC  COMMON STOCK   291,800        1,480,028 
    DAIWA SECURITIES LIVING INVE  REIT   429        419,612 
    DAIWABO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   3,100        191,598 
    DALATA HOTEL GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.01   42,852        248,308 
    DALI FOODS GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   374,000        276,550 
    DANIELI + CO  COMMON STOCK EUR1.   7,933        145,960 
    DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   506,973        76,156 
    DANONE  COMMON STOCK EUR.25   114,750        9,531,153 
    DANSKE BANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   137,670        2,228,077 
    DAQIN RAILWAY CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   161,800        190,723 
    DAQO NEW ENERGY CORP ADR  ADR   1,800        92,160 
    DART GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0125   18,043        404,705 
    DARWIN PRECISIONS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   311,006        157,245 
    DASSAULT AVIATION SA  COMMON STOCK EUR8.0   396        521,950 
    DASSAULT SYSTEMES SA  COMMON STOCK EUR.5   24,603        4,061,043 
    DATALOGIC SPA  COMMON STOCK EUR.52   3,531        66,851 
    DATANG INTL POWER GEN CO H  COMMON STOCK CNY1.0   556,000        106,341 
    DATATEC LTD  COMMON STOCK ZAR.01   51,097        120,956 
    DAVIDE CAMPARI MILANO SPA  COMMON STOCK EUR.05   108,660        993,060 
    DB HITEK CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   15,500        368,731 
    DB INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   8,920        402,812 
    DBS GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   328,983        6,342,646 
    DBV TECHNOLOGIES SA  COMMON STOCK EUR.1   3,904        84,565 
    DCC PLC  COMMON STOCK EUR.25   18,414        1,603,036 
    DCM HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   18,300        178,131 
    DE LA RUE PLC  COMMON STOCK GBP.4486857   15,787        29,805 
    DE LONGHI SPA  COMMON STOCK EUR1.5   15,505        328,539 
    DEA CAPITAL SPA  COMMON STOCK EUR1.0   108,840        178,486 
    DECHRA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK GBP.01   19,280        741,940 
    DELEK GROUP LTD  COMMON STOCK ILS1.   1,579        240,079 
    DELIVERY HERO SE  COMMON STOCK   17,242        1,365,654 
    DELTA ELECTRONICS INC  COMMON STOCK TWD10.   383,794        1,940,502 
    DEMAE CAN CO LTD  COMMON STOCK   4,100        42,531 
    DEMANT A/S  COMMON STOCK DKK.2   25,045        789,793 
    DENA CO LTD  COMMON STOCK   19,900        320,045 
    DENKA CO LTD  COMMON STOCK   18,400        546,463 

 

 66 

 

 

    DENKI KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   6,400        191,695 
    DENSO CORP  COMMON STOCK   79,800        3,599,057 
    DENTSU GROUP INC  COMMON STOCK   40,100        1,380,522 
    DERICHEBOURG  COMMON STOCK EUR.25   40,413        166,121 
    DERWENT LONDON PLC  REIT GBP.05   19,883        1,062,111 
    DESCARTES SYSTEMS GRP/THE  COMMON STOCK   14,300        612,030 
    DESCENTE LTD  COMMON STOCK   5,500        103,636 
    DESPEGAR.COM CORP  COMMON STOCK NPV   9,000        121,320 
    DETOUR GOLD CORP  COMMON STOCK   38,000        736,703 
    DEUTSCHE BANK AG REGISTERED  COMMON STOCK   367,789        2,855,289 
    DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG  COMMON STOCK   2,399        106,237 
    DEUTSCHE BOERSE AG  COMMON STOCK   35,692        5,617,217 
    DEUTSCHE EUROSHOP AG  COMMON STOCK   11,142        330,456 
    DEUTSCHE LUFTHANSA REG  COMMON STOCK   44,745        824,021 
    DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG  COMMON STOCK   18,173        297,874 
    DEUTSCHE POST AG REG  COMMON STOCK   183,285        7,002,731 
    DEUTSCHE TELEKOM AG REG  COMMON STOCK   606,377        9,916,213 
    DEUTSCHE WOHNEN SE  COMMON STOCK   70,441        2,880,728 
    DEUTZ AG  COMMON STOCK   23,520        147,128 
    DEVOTEAM SA  COMMON STOCK EUR.15   1,810        191,762 
    DEXUS  REIT   201,645        1,662,101 
    DFDS A/S  COMMON STOCK DKK20.0   8,295        406,989 
    DGB FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.   37,354        229,216 
    DIAGEO PLC  COMMON STOCK GBP.2893518   437,441        18,437,847 
    DIALOG GROUP BHD  COMMON STOCK MYR.1   646,000        544,942 
    DIALOG SEMICONDUCTOR PLC  COMMON STOCK GBP.001   12,098        613,413 
    DIASORIN SPA  COMMON STOCK EUR1.0   5,805        752,278 
    DIC ASSET AG  COMMON STOCK   9,263        165,172 
    DIC CORP  COMMON STOCK   15,500        427,370 
    DIGI.COM BHD  COMMON STOCK MYR.01   619,200        675,242 
    DIGITAL ARTS INC  COMMON STOCK   1,700        87,133 
    DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   319,000        166,073 
    DIGITAL GARAGE INC  COMMON STOCK   4,900        205,891 
    DIGNITY PLC  COMMON STOCK GBP.123357   9,384        72,661 
    DINO POLSKA SA  COMMON STOCK PLN.1   9,006        342,274 
    DIP CORP  COMMON STOCK   5,700        168,396 
    DIPLOMA PLC  COMMON STOCK GBP.05   16,453        441,139 
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP  COMMON STOCK GBP.1090909   251,406        1,047,640 
    DIS CHEM PHARMACIES PTY LTD  COMMON STOCK   62,806        119,041 
    DISCO CORP  COMMON STOCK   5,300        1,261,337 
    DISCOVERY LTD  COMMON STOCK ZAR.001   60,896        525,970 
    DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL  COMMON STOCK EUR.1   569,173        65,415 
    DIVERSIFIED GAS + OIL PLC  COMMON STOCK GBP.01   188,259        265,491 
    DIXONS CARPHONE PLC  COMMON STOCK GBP.001   178,073        341,620 
    DKSH HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.1   6,587        358,174 
    DMG MORI CO LTD  COMMON STOCK   23,300        356,567 
    DNB ASA  COMMON STOCK NOK10.0   177,823        3,329,364 
    DNO ASA  COMMON STOCK NOK.25   166,621        219,499 
    DO + CO AG  COMMON STOCK   1,009        97,256 
    DOHA BANK QPSC  COMMON STOCK QAR1.0   538,000        373,743 
    DOLLARAMA INC  COMMON STOCK   55,200        1,899,808 
    DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LT  COMMON STOCK   42,993        112,164 
    DOMETIC GROUP AB  COMMON STOCK   53,328        538,078 
    DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L  COMMON STOCK   12,059        443,942 
    DOMINO S PIZZA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.005208   88,905        377,815 
    DOMMO ENERGIA SA  COMMON STOCK   18,160        13,264 
    DONG A SOCIO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   2,164        201,011 
    DONG A ST CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   2,080        213,494 
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   516,000        486,177 
    DONGKUK STEEL MILL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   26,814        137,150 
    DONGSUH COMPANIES INC  COMMON STOCK KRW500.0   9,481        142,551 
    DONGWON INDUSTRIES CO.  COMMON STOCK KRW5000.   1,086        198,506 
    DONGYUE GROUP  COMMON STOCK HKD.1   212,000        117,888 
    DOOSAN BOBCAT INC  COMMON STOCK KRW500.0   8,793        260,360 
    DOOSAN HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.0   20,797        102,599 
    DOOSAN INFRACORE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   33,720        161,468 
    DORMAKABA HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.1   440        314,659 
    DOSHISHA CO LTD  COMMON STOCK   11,100        183,943 
    DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP  COMMON STOCK PHP.1   336,300        125,545 
    DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO  COMMON STOCK   7,100        140,806 

 

 67 

 

 

    DOUZONE BIZON CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,874        410,647 
    DOWA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   10,830        401,827 
    DOWNER EDI LTD  COMMON STOCK   109,626        631,106 
    DP WORLD PLC  COMMON STOCK USD2.0   37,652        492,752 
    DRAEGERWERK AG  COMMON STOCK   1,363        60,612 
    DRAEGERWERK AG   PREF  PREFERENCE   2,292        143,289 
    DRAX GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1155172   75,360        313,120 
    DRB HICOM BHD  COMMON STOCK MYR1.0   126,700        73,771 
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE  REIT   10,800        109,437 
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV  REIT   5,400        129,633 
    DREAM UNLIMITED CL A SUB VOT  COMMON STOCK   24,000        216,227 
    DRILLING CO OF 1972/THE  COMMON STOCK DKK10.0   3,786        250,479 
    DS SMITH PLC  COMMON STOCK GBP.1   258,691        1,320,214 
    DSV PANALPINA A/S  COMMON STOCK DKK1.0   39,403        4,564,557 
    DTS CORP  COMMON STOCK   7,600        176,668 
    DUBAI INVESTMENTS PJSC  COMMON STOCK AED1.0   358,187        126,494 
    DUBAI ISLAMIC BANK  COMMON STOCK AED1.0   367,957        551,659 
    DUERR AG  COMMON STOCK   11,036        376,708 
    DUFRY AG REG  COMMON STOCK CHF5.0   6,197        613,977 
    DUNDEE PRECIOUS METALS INC  COMMON STOCK   26,400        113,601 
    DUNELM GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   18,945        290,689 
    DURATEX SA  COMMON STOCK   82,014        341,735 
    DUSKIN CO LTD  COMMON STOCK   10,700        297,080 
    DYNASTY FINE WINES GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   -        (163)
    E INK HOLDINGS INC  COMMON STOCK TWD10.   134,000        139,888 
    E MART INC  COMMON STOCK KRW5000.0   3,834        421,922 
    E.ON SE  COMMON STOCK   412,950        4,419,601 
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,969,336        1,834,611 
    EAST JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   56,100        5,062,874 
    EAST MONEY INFORMATION CO A  COMMON STOCK CNY1.0   55,700        126,180 
    EASYJET PLC  COMMON STOCK GBP.2728571   29,303        557,463 
    EBARA CORP  COMMON STOCK   18,000        543,760 
    EBRO FOODS SA  COMMON STOCK EUR.6   12,790        277,022 
    ECLAT TEXTILE COMPANY LTD  COMMON STOCK TWD10.   51,128        687,615 
    ECN CAPITAL CORP  COMMON STOCK   24,791        91,574 
    ECOPRO CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,428        66,304 
    EDENRED  COMMON STOCK EUR2.0   44,644        2,311,749 
    EDF  COMMON STOCK EUR.5   105,476        1,177,460 
    EDION CORP  COMMON STOCK   18,000        199,541 
    EDP   ENERGIAS DO BRASIL SA  COMMON STOCK   108,587        597,158 
    EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA  COMMON STOCK EUR1.   472,287        2,048,870 
    EDREAMS ODIGEO SL  COMMON STOCK EUR.1   11,148        53,470 
    EFG INTERNATIONAL AG  COMMON STOCK CHF.5   25,002        164,864 
    EGYPTIAN POUND  FOREIGN CURRENCY   560,336        34,912 
    EI GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   88,095        331,244 
    EIFFAGE  COMMON STOCK EUR4.0   13,874        1,590,938 
    EISAI CO LTD  COMMON STOCK   47,000        3,500,000 
    EIZO CORP  COMMON STOCK   6,300        225,166 
    EL PUERTO DE LIVERPOOL C1  COMMON STOCK   34,200        169,877 
    ELAN MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   51,054        155,416 
    ELBIT SYSTEMS LTD  COMMON STOCK ILS1.   5,030        783,090 
    ELCO LTD  COMMON STOCK ILS.25   4,730        169,024 
    ELDERS LTD  COMMON STOCK   22,602        102,987 
    ELDORADO GOLD CORP  COMMON STOCK   30,779        247,561 
    ELECTRA LTD  COMMON STOCK ILS1.   558        247,744 
    ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C  COMMON STOCK   31,400        762,913 
    ELECTRICITY GENERA PCL NVDR  NVDR THB10.0   53,300        582,369 
    ELECTROCOMPONENTS PLC  COMMON STOCK GBP.1   83,397        749,697 
    ELECTROLUX AB SER B  COMMON STOCK SEK5.0   42,080        1,033,331 
    ELEKTA AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   70,253        926,073 
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR  COMMON STOCK   78,400        670,489 
    ELEMENTIS PLC  COMMON STOCK GBP.05   109,457        260,235 
    ELIA GROUP SA/NV  COMMON STOCK   5,817        517,075 
    ELIOR GROUP  COMMON STOCK EUR.01   22,337        328,826 
    ELIS SA  COMMON STOCK EUR1.0   37,078        770,816 
    ELISA OYJ  COMMON STOCK   26,646        1,473,443 
    ELITE MATERIAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   54,000        247,279 
    ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY  COMMON STOCK TWD10.   168,000        218,107 
    ELKEM ASA  COMMON STOCK NOK5.0   49,568        139,696 
    EMAAR MALLS PJSC  COMMON STOCK AED1.0   480,298        239,158 

 

 68 

 

 

    EMAAR PROPERTIES PJSC  COMMON STOCK AED1.0   693,397        759,073 
    EMBOTELLADORA ANDINA PREF B  PREFERENCE   61,136        179,757 
    EMBRACER GROUP AB  COMMON STOCK SEK.002777   28,488        215,584 
    EMBRAER SA  COMMON STOCK   116,970        571,086 
    EMEMORY TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.0   10,000        118,877 
    EMERA INC  COMMON STOCK   44,000        1,893,009 
    EMIRA PROPERTY FUND LTD  REIT   90,647        85,614 
    EMIRATES TELECOM GROUP CO  COMMON STOCK AED1.0   373,305        1,660,920 
    EMIS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   14,714        215,882 
    EML PAYMENTS LTD  COMMON STOCK   77,297        246,719 
    EMMI AG REG  COMMON STOCK CHF10.0   284        246,981 
    EMP DISTRIB Y COMERC NOR ADR  ADR   3,900        24,414 
    EMPIRE CO LTD  A  COMMON STOCK   32,400        761,060 
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC  REIT GBP.01   113,124        146,235 
    EMPRESA NACIONAL DE TELECOM  COMMON STOCK   16,972        120,919 
    EMPRESAS CMPC SA  COMMON STOCK   207,759        512,009 
    EMPRESAS COPEC SA  COMMON STOCK   87,230        786,468 
    EMS CHEMIE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.01   1,584        1,041,821 
    EN JAPAN INC  COMMON STOCK   5,900        258,085 
    ENAGAS SA  COMMON STOCK EUR1.5   41,896        1,071,048 
    ENAV SPA  COMMON STOCK NPV   49,983        298,543 
    ENBRIDGE INC  COMMON STOCK   373,640        14,876,447 
    ENCANA CORP  COMMON STOCK   239,892        1,124,768 
    ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA  COMMON STOCK EUR.9   25,415        104,998 
    ENDEAVOUR MINING CORP  COMMON STOCK USD.1   17,200        325,364 
    ENDESA SA  COMMON STOCK EUR1.2   58,674        1,567,600 
    ENEA SA  COMMON STOCK PLN1.   35,851        75,163 
    ENEL AMERICAS SA ADR  ADR   154,279        1,693,983 
    ENEL CHILE SA ADR  ADR   105,080        499,130 
    ENEL SPA  COMMON STOCK EUR1.   1,490,904        11,869,199 
    ENERFLEX LTD  COMMON STOCK   26,804        252,796 
    ENERGISA SA UNITS  UNIT   31,400        419,296 
    ENERGIX RENEWABLE ENERGIES  COMMON STOCK   63,356        189,157 
    ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR  NVDR THB.1   245,700        357,180 
    ENERPLUS CORP  COMMON STOCK   43,800        312,435 
    ENGHOUSE SYSTEMS LTD  COMMON STOCK   7,400        274,943 
    ENGIE  COMMON STOCK EUR1.0   339,221        5,485,715 
    ENGIE BRASIL ENERGIA SA  COMMON STOCK   47,875        605,332 
    ENGIE ENERGIA CHILE SA  COMMON STOCK   101,139        154,147 
    ENGRO CORPORATION LTD  COMMON STOCK PKR10.   59,620        132,828 
    ENI SPA  COMMON STOCK   466,704        7,257,200 
    ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD  COMMON STOCK ILS.01   188,159        236,014 
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   142,000        1,552,679 
    ENNOCONN CORP  COMMON STOCK TWD10.0   7,436        61,311 
    ENPLAS CORP  COMMON STOCK   3,600        118,330 
    ENQUEST PLC  COMMON STOCK GBP.05   303,285        86,776 
    ENSIGN ENERGY SERVICES INC  COMMON STOCK   31,900        70,110 
    ENTRA ASA  COMMON STOCK NOK1.0   27,152        448,338 
    EO TECHNICS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   2,377        212,205 
    EPIROC AB A  COMMON STOCK SEK.412413   117,698        1,439,212 
    EPIROC AB B  COMMON STOCK SEK.412413   77,940        925,603 
    EPISTAR CORP  COMMON STOCK TWD10.   219,524        237,071 
    EPS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   11,100        141,200 
    EQUATORIAL ENERGIA SA   ORD  COMMON STOCK   156,500        887,324 
    EQUINITI GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.00001   61,906        170,209 
    EQUINOR ASA  COMMON STOCK NOK2.5   185,024        3,696,834 
    EQUITABLE GROUP INC  COMMON STOCK   2,100        177,085 
    EQUITAL LTD  COMMON STOCK ILS1.0   7,052        208,447 
    EQUITES PROPERTY FUND LTD  REIT   63,509        90,899 
    ERAMET  COMMON STOCK EUR3.05   1,657        85,446 
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK  COMMON STOCK TRY1.   335,700        510,177 
    ERG SPA  COMMON STOCK EUR.1   18,220        393,226 
    ERICSSON LM B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   565,917        4,961,549 
    ERO COPPER CORP  COMMON STOCK   11,800        214,843 
    ERSTE GROUP BANK AG  COMMON STOCK   55,270        2,080,298 
    ESPRIT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   408,529        82,427 
    ESR REIT  REIT   690,852        272,285 
    ESSENTRA PLC  COMMON STOCK GBP.25   49,545        286,668 
    ESSILORLUXOTTICA  COMMON STOCK EUR.18   51,949        7,941,263 
    ESSITY AKTIEBOLAG B  COMMON STOCK SEK3.35   109,009        3,516,233 

 

 69 

 

 

    ETERNAL MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   242,102        214,854 
    EURAZEO SE  COMMON STOCK   6,084        417,348 
    EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   1,586,930        1,781,328 
    EUROBANK ERGASIAS SERVICES A  COMMON STOCK EUR.23   668,592        692,703 
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIE CV  DUTCH CERT EUR5.0   10,443        293,006 
    EUROFINS SCIENTIFIC  COMMON STOCK EUR.1   2,038        1,132,588 
    EUROMONEY INSTL INVESTOR PLC  COMMON STOCK GBP.0025   25,739        445,061 
    EURONAV NV  COMMON STOCK   31,627        390,352 
    EURONEXT NV  COMMON STOCK EUR1.6   10,414        850,399 
    EUROPCAR MOBILITY GROUP  COMMON STOCK   19,571        95,293 
    EUROPRIS ASA  COMMON STOCK NOK1.0   40,548        159,206 
    EUSKALTEL SA  COMMON STOCK   16,500        166,514 
    EUTELSAT COMMUNICATIONS  COMMON STOCK EUR1.0   27,239        443,385 
    EVA AIRWAYS CORP  COMMON STOCK TWD10.   612,004        280,920 
    EVE ENERGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   10,500        75,603 
    EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV  COMMON STOCK HKD.01   84,000        57,049 
    EVERBRIGHT SECURITIE CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   42,500        80,055 
    EVERGREEN MARINE CORP LTD  COMMON STOCK TWD10.   446,131        184,612 
    EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   146,845        170,268 
    EVOLUTION GAMING GROUP  COMMON STOCK SEK.003   20,190        607,923 
    EVOLUTION MINING LTD  COMMON STOCK   281,177        748,597 
    EVONIK INDUSTRIES AG  COMMON STOCK   27,372        839,602 
    EVOTEC SE  COMMON STOCK   19,487        505,849 
    EVRAZ PLC  COMMON STOCK USD.05   93,022        499,328 
    EXCHANGE INCOME CORP  COMMON STOCK   5,600        193,026 
    EXOR NV  COMMON STOCK EUR.01   17,850        1,385,298 
    EXPERIAN PLC  COMMON STOCK USD.1   165,319        5,592,158 
    EXTENDICARE INC  COMMON STOCK   16,400        106,741 
    EXXARO RESOURCES LTD  COMMON STOCK ZAR.01   44,532        417,416 
    EZAKI GLICO CO LTD  COMMON STOCK   8,200        364,808 
    F SECURE OYJ  COMMON STOCK   48,898        167,129 
    FABEGE AB  COMMON STOCK SEK30.82   52,818        878,930 
    FACC AG  COMMON STOCK   4,390        54,875 
    FAES FARMA SA  RIGHT   52,427        8,674 
    FAES FARMA SA  COMMON STOCK EUR.1   52,427        295,105 
    FAGRON  COMMON STOCK   15,719        341,647 
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  COMMON STOCK   5,100        2,398,052 
    FAMILYMART CO LTD  COMMON STOCK   46,800        1,120,716 
    FAMOUS BRANDS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   12,793        71,332 
    FANCL CORP  COMMON STOCK   13,200        352,757 
    FANHUA INC SPONSORED ADR  ADR USD.001   9,500        246,715 
    FANUC CORP  COMMON STOCK   35,600        6,573,690 
    FAR EAST HORIZON LTD  COMMON STOCK   358,000        335,984 
    FAR EASTERN DEPARTMENT STORE  COMMON STOCK TWD10.   296,670        257,768 
    FAR EASTERN INTL BANK  COMMON STOCK TWD10.   372,619        148,556 
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP  COMMON STOCK TWD10.   554,461        552,672 
    FAR EASTONE TELECOMM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   315,000        757,841 
    FARADAY TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   117,396        220,616 
    FAST RETAILING CO LTD  COMMON STOCK   10,600        6,281,867 
    FASTIGHETS AB BALDER B SHRS  COMMON STOCK SEK1.0   18,519        857,397 
    FATTAL HOLDINGS 1998 LTD  COMMON STOCK   1,411        229,903 
    FAURECIA  COMMON STOCK EUR7.0   13,506        732,819 
    FENG HSIN STEEL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   81,000        145,168 
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   69,168        450,115 
    FERGUSON PLC  COMMON STOCK GBP.1   41,549        3,775,430 
    FERRARI NV  COMMON STOCK EUR.01   22,046        3,659,305 
    FERREXPO PLC  COMMON STOCK GBP.1   40,218        85,040 
    FERROVIAL SA  COMMON STOCK EUR.2   93,057        2,825,075 
    FEVERTREE DRINKS PLC  COMMON STOCK GBP.0025   15,316        425,998 
    FF GROUP  COMMON STOCK EUR.3   6,634        35,744 
    FFP  COMMON STOCK EUR1.0   1,728        201,917 
    FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV  COMMON STOCK EUR.01   196,425        2,911,173 
    FIBI HOLDINGS  COMMON STOCK ILS.05   6,058        204,990 
    FIBRA UNO ADMINISTRACION SA  REIT   614,000        952,019 
    FIERA CAPITAL CORP  COMMON STOCK   21,100        190,611 
    FIH MOBILE LTD  COMMON STOCK USD.04   668,000        129,513 
    FILA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   9,003        411,683 
    FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO  COMMON STOCK   19,100        184,683 
    FINCANTIERI SPA  COMMON STOCK NPV   75,327        77,915 
    FINECOBANK SPA  COMMON STOCK EUR.33   112,632        1,352,908 

 

 70 

 

 

    FINNAIR OYJ  COMMON STOCK EUR.85   12,720        83,975 
    FINNING INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   32,600        636,036 
    FIRICH ENTERPRISES CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   108,563        134,306 
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC  COMMON STOCK AED1.0   504,498        2,079,467 
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN  UNIT   32,400        502,108 
    FIRST CAPITAL REALTY INC  COMMON STOCK   -        14,344 
    FIRST DERIVATIVES PLC  COMMON STOCK GBP.005   3,070        111,458 
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,843,136        1,457,452 
    FIRST GEN CORPORATION  COMMON STOCK PHP1.   803,291        382,518 
    FIRST INTL BANK ISRAEL  COMMON STOCK ILS.05   8,135        235,535 
    FIRST MAJESTIC SILVER CORP  COMMON STOCK   40,700        499,981 
    FIRST NATIONAL FINANCIAL COR  COMMON STOCK   6,600        193,985 
    FIRST PACIFIC CO  COMMON STOCK USD.01   501,000        170,166 
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD  COMMON STOCK   127,576        1,295,682 
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST  REIT   100,100        74,077 
    FIRST RESOURCES LTD  COMMON STOCK   101,200        143,199 
    FIRSTGROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   227,382        377,795 
    FIRSTRAND LTD  COMMON STOCK ZAR.01   614,437        2,767,802 
    FIRSTSERVICE CORP  COMMON STOCK   7,900        736,480 
    FISCHER (GEORG) REG  COMMON STOCK CHF1.0   847        860,563 
    FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C  COMMON STOCK   108,011        1,624,311 
    FLETCHER BUILDING LTD  COMMON STOCK   152,066        522,882 
    FLEURY SA  COMMON STOCK   43,200        328,352 
    FLEX LNG LTD  COMMON STOCK USD.1   5,497        56,882 
    FLEXIUM INTERCONNECT INC  COMMON STOCK TWD10.   51,000        194,919 
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L  COMMON STOCK   11,875        367,953 
    FLOW TRADERS  COMMON STOCK EUR.1   10,562        255,389 
    FLSMIDTH + CO A/S  COMMON STOCK DKK20.   10,327        412,310 
    FLUGHAFEN ZURICH AG REG  COMMON STOCK CHF10.0   3,164        577,217 
    FLUIDRA SA  COMMON STOCK   9,035        123,738 
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC  COMMON STOCK EUR.09   15,175        1,856,627 
    FNAC DARTY SA  COMMON STOCK   4,074        241,917 
    FOCUS MEDIA INFORMATION TE A  COMMON STOCK CNY1.0   121,700        109,482 
    FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA  COMMON STOCK EUR1.   14,496        177,559 
    FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD  UNIT   355,100        3,353,367 
    FORBO HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   302        513,615 
    FORFARMERS NV  COMMON STOCK   22,007        142,448 
    FORMOSA CHEMICALS + FIBRE  COMMON STOCK TWD10.0   641,582        1,874,569 
    FORMOSA PETROCHEMICAL CORP  COMMON STOCK TWD10.0   271,920        885,373 
    FORMOSA PLASTICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   840,528        2,801,492 
    FORMOSA TAFFETA CO.  COMMON STOCK TWD10.   209,319        238,857 
    FORMULA SYSTEMS (1985) LTD  COMMON STOCK ILS1.0   3,089        210,233 
    FORTERRA PLC  COMMON STOCK   37,610        172,691 
    FORTESCUE METALS GROUP LTD  COMMON STOCK   255,405        1,928,300 
    FORTIS INC  COMMON STOCK   82,653        3,434,235 
    FORTRESS REIT LTD  FORTRESS REIT LTD A   450,352        621,181 
    FORTUM OYJ  COMMON STOCK EUR3.4   79,519        1,963,098 
    FORTUNA SILVER MINES INC  COMMON STOCK   34,300        139,924 
    FOSHAN HAITIAN FLAVOURING  A  COMMON STOCK CNY1.0   24,500        378,261 
    FOSTER ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   10,200        178,912 
    FOSUN INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   438,698        641,104 
    FOUNDER SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   68,300        85,122 
    FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE A  COMMON STOCK CNY1.0   32,900        86,331 
    FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   163,496        361,503 
    FP CORP  COMMON STOCK   4,100        243,194 
    FRANCE BED HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   17,500        154,730 
    FRANCO NEVADA CORP  COMMON STOCK   33,980        3,513,095 
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT  COMMON STOCK   6,568        558,645 
    FRASER + NEAVE HOLDINGS BHD  COMMON STOCK MYR1.   37,300        317,553 
    FRASERS CENTREPOINT TRUST  REIT   104,543        218,468 
    FRASERS COMMERCIAL TRUST  REIT   122,383        151,100 
    FRASERS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   40,302        245,011 
    FRASERS LOGISTICS + INDUSTRI  REIT   213,800        197,181 
    FREEHOLD ROYALTIES LTD  COMMON STOCK   17,500        98,381 
    FREENET AG  COMMON STOCK   19,495        447,301 
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG +  COMMON STOCK   40,748        3,024,349 
    FRESENIUS SE + CO KGAA  COMMON STOCK   78,628        4,441,411 
    FRONTERA ENERGY CORP  COMMON STOCK   12,700        95,978 
    FRONTIER REAL ESTATE INVEST  REIT   113        475,047 
    FRONTLINE LTD  COMMON STOCK USD1.0   14,116        178,151 

 

 71 

 

 

    FTSE 100 IDX FUT  MAR20  IFLL 20200320   540        10,730 
    FU SHOU YUAN INTERNATIONAL  COMMON STOCK USD.01   158,000        133,944 
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,331,938        2,063,517 
    FUCHS PETROLUB SE PREF  PREFERENCE   10,733        534,363 
    FUFENG GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   431,000        189,852 
    FUGRO NV CVA  DUTCH CERT EUR.05   18,497        208,080 
    FUJI CO LTD  COMMON STOCK   10,000        177,718 
    FUJI CORP/AICHI  COMMON STOCK   13,200        241,354 
    FUJI ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   21,800        666,064 
    FUJI OIL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   13,700        369,436 
    FUJI SEAL INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   10,200        227,019 
    FUJI SOFT INC  COMMON STOCK   4,400        170,582 
    FUJICCO CO LTD  COMMON STOCK   11,200        200,014 
    FUJIFILM HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   66,700        3,179,806 
    FUJIKURA LTD  COMMON STOCK   51,700        211,927 
    FUJITEC CO LTD  COMMON STOCK   11,700        189,655 
    FUJITSU GENERAL LTD  COMMON STOCK   16,000        359,231 
    FUJITSU LTD  COMMON STOCK   35,100        3,311,529 
    FUJIYA CO LTD  COMMON STOCK   1,900        36,998 
    FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   28,600        545,824 
    FUKUOKA REIT CORP  REIT   125        212,919 
    FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD  COMMON STOCK   7,600        275,711 
    FULLSHARE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   1,405,000        32,494 
    FURUKAWA ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   12,200        312,628 
    FUTABA INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK   13,100        91,677 
    FUTURE CORP  COMMON STOCK   3,900        64,634 
    FUTURE PLC  COMMON STOCK GBP.15   15,154        293,491 
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP A  COMMON STOCK CNY1.0   21,800        75,129 
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   98,000        300,441 
    FUYO GENERAL LEASE CO LTD  COMMON STOCK   4,700        315,756 
    G STEEL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB5.0 A   202,800        880 
    G TREEBNT CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,591        97,003 
    G.U.D. HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   16,272        127,211 
    G4S PLC  COMMON STOCK GBP.25   288,421        838,870 
    G8 EDUCATION LTD  COMMON STOCK   96,859        129,836 
    GALAPAGOS NV  COMMON STOCK   8,153        1,698,195 
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L  COMMON STOCK   393,000        2,896,913 
    GALAXY RESOURCES LTD  COMMON STOCK   72,282        47,250 
    GALENICA AG  COMMON STOCK CHF.1   7,180        443,644 
    GALLIFORD TRY PLC  COMMON STOCK GBP.5   20,834        237,691 
    GALP ENERGIA SGPS SA  COMMON STOCK EUR1.   85,424        1,429,766 
    GAM HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.05   40,542        117,320 
    GAMES WORKSHOP GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   4,096        331,502 
    GAMESYS GROUP PLC  COMMON STOCK   12,539        117,549 
    GAMUDA BHD  COMMON STOCK MYR1.   406,751        387,875 
    GAZIT GLOBE LTD  COMMON STOCK ILS1.0   16,715        185,162 
    GAZPROM PJSC SPON ADR  ADR   15,921        131,109 
    GAZPROM PJSC SPON ADR  ADR   983,994        8,088,431 
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA  COMMON STOCK EUR.01   5,069        487,132 
    GB GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   23,969        248,935 
    GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   2,365,000        89,601 
    GCL SYSTEM INTEGRATION TEC A  COMMON STOCK CNY1.0   55,300        46,920 
    GCP STUDENT LIVING PLC  REIT   120,582        318,078 
    GD POWER DEVELOPMENT CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   213,900        71,860 
    GDI PROPERTY GROUP  REIT   180,093        187,513 
    GDS HOLDINGS LTD   ADR  ADR USD.0004   10,700        551,906 
    GEA GROUP AG  COMMON STOCK   32,833        1,086,350 
    GEBERIT AG REG  COMMON STOCK CHF.1   6,754        3,789,454 
    GECINA SA  REIT EUR7.5   8,057        1,445,222 
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT  COMMON STOCK HKD.02   985,000        1,932,035 
    GEMDALE CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   49,100        102,239 
    GEMDALE PROPERTIES AND INVES  COMMON STOCK HKD.1   876,000        115,923 
    GENER S.A.  COMMON STOCK   392,491        85,129 
    GENERAL INTERFACE SOLUTION  COMMON STOCK TWD10.0   36,000        135,780 
    GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G  COMMON STOCK   172,000        130,160 
    GENEXINE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,357        180,073 
    GENFIT  COMMON STOCK EUR.25   5,146        102,222 
    GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO  COMMON STOCK TWD10.0   9,713        190,357 
    GENMAB A/S  COMMON STOCK DKK1.0   11,251        2,506,103 
    GENOMMA LAB INTERNACIONAL B  COMMON STOCK   143,600        142,581 

 

 72 

 

 

    GENSCRIPT BIOTECH CORP  COMMON STOCK USD.001   148,000        336,567 
    GENTERA SAB DE CV  COMMON STOCK   166,400        170,859 
    GENTING BHD  COMMON STOCK MYR.1   385,800        571,132 
    GENTING MALAYSIA BHD  COMMON STOCK MYR.1   558,250        449,107 
    GENTING PLANTATIONS BHD  COMMON STOCK MYR.5   160,100        414,284 
    GENTING SINGAPORE LTD  COMMON STOCK USD.1   1,116,299        764,401 
    GENUS PLC  COMMON STOCK GBP.1   9,589        405,094 
    GENWORTH MI CANADA INC  COMMON STOCK   7,500        328,629 
    GENWORTH MORTGAGE INSURANCE  COMMON STOCK   15,337        39,417 
    GEO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   14,900        183,770 
    GERDAU SA PREF  PREFERENCE   177,704        879,229 
    GERRESHEIMER AG  COMMON STOCK   4,648        360,657 
    GESTAMP AUTOMOCION SA  COMMON STOCK   31,863        153,817 
    GETAC TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   70,000        108,977 
    GETINGE AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   43,022        799,326 
    GETLINK SE  COMMON STOCK EUR.4   84,398        1,469,816 
    GF SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,100        107,124 
    GF SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   251,800        306,808 
    GIANT MANUFACTURING  COMMON STOCK TWD10.   64,000        454,633 
    GIBSON ENERGY INC  COMMON STOCK   31,300        641,810 
    GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   73,000        121,210 
    GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B A  COMMON STOCK CNY1.0   3,500        102,984 
    GILDAN ACTIVEWEAR INC  COMMON STOCK   38,100        1,127,942 
    GIORDANO INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK HKD.05   262,000        79,013 
    GIVAUDAN REG  COMMON STOCK CHF10.0   1,650        5,161,113 
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA  COMMON STOCK NOK2.   37,731        792,113 
    GLANBIA PLC  COMMON STOCK EUR.06   36,233        419,632 
    GLAXOSMITHKLINE PLC  COMMON STOCK GBP.25   921,759        21,688,242 
    GLENCORE PLC  COMMON STOCK USD.01   1,966,718        6,150,479 
    GLOBAL DOMINION ACCESS SA  COMMON STOCK   18,787        77,066 
    GLOBAL ONE REIT  REIT   238        308,371 
    GLOBAL UNICHIP CORP  COMMON STOCK TWD10.0   16,079        129,322 
    GLOBALWAFERS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   40,000        510,855 
    GLOBANT SA  COMMON STOCK USD1.2   6,400        678,720 
    GLOBE TELECOM INC  COMMON STOCK PHP50.   15,121        602,318 
    GLODON CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   12,300        60,042 
    GLORY LTD  COMMON STOCK   13,300        401,356 
    GLORY SUN FINANCIAL GRP LTD  COMMON STOCK   2,272,000        87,611 
    GLP J REIT  REIT   633        787,460 
    GMO INTERNET INC  COMMON STOCK   12,700        242,489 
    GMO PAYMENT GATEWAY INC  COMMON STOCK   6,300        433,337 
    GN STORE NORD A/S  COMMON STOCK DKK4.   26,112        1,230,187 
    GNI GROUP LTD  COMMON STOCK   8,100        193,840 
    GO AHEAD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   8,125        237,750 
    GOCO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.0002   68,814        94,811 
    GOEASY LTD  COMMON STOCK   3,700        198,860 
    GOERTEK INC  A  COMMON STOCK CNY1.0   35,300        100,929 
    GOL LINHAS AEREAS INT SA PRE  PREFERENCE   18,400        166,599 
    GOLD FIELDS LTD  COMMON STOCK ZAR.5   149,825        1,008,390 
    GOLD ROAD RESOURCES LTD  COMMON STOCK   230,943        217,564 
    GOLDCREST CO LTD  COMMON STOCK   5,980        113,949 
    GOLDEN AGRI RESOURCES LTD  COMMON STOCK USD.025   1,230,887        215,456 
    GOLDEN OCEAN GROUP LTD  COMMON STOCK USD.05   17,786        103,141 
    GOLDWIN INC  COMMON STOCK   3,400        249,700 
    GOME RETAIL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.025   2,175,944        201,123 
    GOODMAN GROUP  REIT   300,929        2,833,626 
    GOURMET MASTER CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   15,456        63,698 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   52,723,890        52,723,890 
    GPT GROUP  REIT   357,731        1,410,611 
    GRAFTON GROUP PLC UTS  UNIT EUR.05   44,798        517,458 
    GRAINCORP LTD A  COMMON STOCK   51,996        277,954 
    GRAINGER PLC  COMMON STOCK GBP.05   115,496        479,553 
    GRAND CITY PROPERTIES  COMMON STOCK EUR.1   17,588        422,125 
    GRAND KOREA LEISURE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   9,085        152,375 
    GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL  COMMON STOCK TWD10.   141,000        87,556 
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME  REIT   4,200        213,700 
    GRAPE KING BIO LTD  COMMON STOCK TWD10.   20,000        130,162 
    GREAT CANADIAN GAMING CORP  COMMON STOCK   9,900        328,588 
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC  REIT GBP.1526316   47,762        544,811 
    GREAT WALL ENTERPRISES  COMMON STOCK TWD10.   107,100        156,023 

 

 73 

 

 

    GREAT WALL MOTOR COMPANY H  COMMON STOCK CNY1.0   571,500        423,576 
    GREAT WEST LIFECO INC  COMMON STOCK   53,518        1,372,669 
    GREE ELECTRIC APPLIANCES I A  COMMON STOCK CNY1.0   32,700        307,263 
    GREE INC  COMMON STOCK   30,800        139,566 
    GREEN CROSS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   1,448        165,620 
    GREEN CROSS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW500.0   6,826        131,272 
    GREENCORE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   83,677        297,228 
    GREENLAND HOLDINGS CORP LT A  COMMON STOCK CNY1.0   88,300        88,120 
    GREENLAND HONG KONG HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.5   427,150        185,570 
    GREENTOWN SERVICE GROUP CO L  COMMON STOCK HKD.00001   178,000        194,461 
    GREGGS PLC  COMMON STOCK GBP.02   19,090        581,626 
    GRENKE AG  COMMON STOCK   4,177        432,509 
    GRIEG SEAFOOD ASA  COMMON STOCK NOK4.   19,077        304,692 
    GRIFOLS SA  COMMON STOCK EUR.25   55,103        1,946,974 
    GRINDROD LTD  COMMON STOCK ZAR.00002   76,566        27,518 
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  COMMON STOCK   13,143        1,387,580 
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR  REIT   47,053        137,449 
    GROWTHPOINT PROPERTIES LTD  REIT   542,379        859,694 
    GRUMA S.A.B. B  COMMON STOCK   36,165        371,130 
    GRUPA AZOTY SA  COMMON STOCK PLN5.   8,272        63,892 
    GRUPA LOTOS SA  COMMON STOCK PLN1.   21,264        469,106 
    GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B  COMMON STOCK   98,500        1,172,309 
    GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B  COMMON STOCK   41,800        784,115 
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT  COMMON STOCK   59,700        447,529 
    GRUPO BIMBO SAB  SERIES A  COMMON STOCK   317,400        579,031 
    GRUPO CARSO SAB DE CV SER A1  COMMON STOCK   146,861        543,535 
    GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA  COMMON STOCK EUR.3   7,881        276,016 
    GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA  COMMON STOCK   30,400        162,512 
    GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA  COMMON STOCK   61,400        88,049 
    GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE  COMMON STOCK EUR.03   4,204        28,426 
    GRUPO FINANCIERO BANORTE O  COMMON STOCK MXN3.5   482,036        2,694,541 
    GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR  ADR   19,000        308,370 
    GRUPO FINANCIERO GALICIA B  COMMON STOCK ARS1.   8        16 
    GRUPO FINANCIERO INBURSA O  COMMON STOCK MXN.4137108   564,200        693,150 
    GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B  COMMON STOCK   638,309        1,757,006 
    GRUPO SUPERVIELLE SA SP ADR  ADR   11,000        40,480 
    GRUPO TELEVISA SAB SER CPO  UNIT   478,600        1,123,509 
    GS ENGINEERING + CONSTRUCT  COMMON STOCK KRW5000.   12,042        321,510 
    GS HOLDINGS  COMMON STOCK KRW5000.   10,571        469,998 
    GS HOME SHOPPING INC  COMMON STOCK KRW5000.   1,575        202,070 
    GS RETAIL CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   7,112        241,056 
    GS YUASA CORP  COMMON STOCK   14,400        310,353 
    GT CAPITAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP10.   30,672        513,419 
    GUANGDONG HAID GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   17,200        88,891 
    GUANGDONG INVESTMENT LTD  COMMON STOCK   638,000        1,336,616 
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   759,810        947,300 
    GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI A  COMMON STOCK CNY1.0   22,500        56,400 
    GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR A  COMMON STOCK CNY1.0   15,300        78,265 
    GUANGZHOU R+F PROPERTIES   H  COMMON STOCK CNY.25   246,000        454,235 
    GUDANG GARAM TBK PT  COMMON STOCK IDR500.   132,000        502,756 
    GULF ENERGY DEVELOPM FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   39,100        216,687 
    GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD  COMMON STOCK USD1.0   33,427        94,213 
    GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT  COMMON STOCK   6,920        147,201 
    GUNMA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   71,100        249,386 
    GUOSEN SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   34,000        61,346 
    GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL  COMMON STOCK   824,000        146,216 
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO A  COMMON STOCK   81,800        217,249 
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO H  COMMON STOCK CNY1.0   205,200        364,036 
    GURUNAVI INC  COMMON STOCK   9,300        83,138 
    GVC HOLDINGS PLC  COMMON STOCK EUR.01   102,392        1,200,947 
    GWA GROUP LTD  COMMON STOCK   26,154        61,109 
    H I S CO LTD  COMMON STOCK   9,800        281,239 
    H LUNDBECK A/S  COMMON STOCK DKK5.   12,798        490,934 
    H+R REAL ESTATE INV REIT UTS  REIT   25,900        421,431 
    H2O RETAILING CORP  COMMON STOCK   17,300        193,241 
    HABIB BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   125,800        128,984 
    HACHIJUNI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   83,200        362,240 
    HACI OMER SABANCI HOLDING  COMMON STOCK TRY1.   173,281        277,955 
    HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI  COMMON STOCK USD.000005   68,000        273,233 
    HAIER ELECTRONICS GROUP CO  COMMON STOCK HKD.1   234,000        732,382 

 

 74 

 

 

    HAIER SMART HOME CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   66,321        185,990 
    HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.1   172,000        417,049 
    HAITONG INTERNATIONAL SECURI  COMMON STOCK HKD.1   510,930        155,477 
    HAITONG SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   88,100        195,904 
    HAITONG SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   575,200        680,395 
    HAKUHODO DY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   44,500        715,589 
    HALFORDS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   37,516        84,204 
    HALLA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   3,739        148,371 
    HALMA PLC  COMMON STOCK GBP.1   71,530        2,008,335 
    HAMAMATSU PHOTONICS KK  COMMON STOCK   26,500        1,085,642 
    HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK  COMMON STOCK   4,600        126,699 
    HAMMERSON PLC  REIT GBP.25   143,452        591,435 
    HANA FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK KRW5000.   56,358        1,788,914 
    HANA MICROELECTRONICS FOREIG  FOREIGN SH. THB1.0 A   93,600        107,806 
    HANA TOUR SERVICE INC  COMMON STOCK KRW500.   2,631        116,124 
    HANALL BIOPHARMA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   7,618        237,392 
    HANG LUNG GROUP LTD  COMMON STOCK   157,000        387,534 
    HANG LUNG PROPERTIES LTD  COMMON STOCK   317,500        694,144 
    HANG SENG BANK LTD  COMMON STOCK   141,500        2,928,357 
    HANG SENG IDX FUT JAN20  XHKF 20200130   450        15,170 
    HANGZHOU HIKVISION DIGITAL A  COMMON STOCK CNY1.0   101,698        478,860 
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTI A  COMMON STOCK   8,200        74,373 
    HANJIN KAL CORP  COMMON STOCK KRW2500.0   11,464        395,739 
    HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO  COMMON STOCK KRW500.0   11,008        136,838 
    HANKOOK TIRE + TECHNOLOGY CO  COMMON STOCK KRW500.0   16,341        472,778 
    HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   41,300        1,765,784 
    HANKYU HANSHIN REIT INC  REIT   103        162,140 
    HANMI PHARM CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.   1,454        372,284 
    HANNOVER RUECK SE  COMMON STOCK   11,718        2,267,164 
    HANNSTAR DISPLAY CORP  COMMON STOCK TWD10.   799,703        216,137 
    HANON SYSTEMS  COMMON STOCK KRW100.0   46,150        444,478 
    HANSA BIOPHARMA AB  COMMON STOCK SEK1.0   5,505        49,295 
    HANSEN TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK   19,712        52,704 
    HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP  COMMON STOCK HKD.00001   84,000        279,586 
    HANSSEM CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.   3,290        176,875 
    HANWA CO LTD  COMMON STOCK   7,900        206,599 
    HANWHA AEROSPACE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   8,849        267,675 
    HANWHA CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.0   9,450        203,696 
    HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   51,332        102,330 
    HANWHA SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   22,445        364,405 
    HAP SENG CONSOLIDATED  COMMON STOCK MYR1.   117,500        286,633 
    HARBIN ELECTRIC CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.   262,000        75,673 
    HAREL INSURANCE INVESTMENTS  COMMON STOCK ILS.1   21,493        167,911 
    HARGREAVES LANSDOWN PLC  COMMON STOCK GBP.004   51,947        1,337,720 
    HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC  COMMON STOCK   6,800        328,099 
    HARMONY GOLD MINING CO LTD  COMMON STOCK ZAR.5   84,450        307,509 
    HARTALEGA HOLDINGS BHD  COMMON STOCK MYR.5   214,000        286,696 
    HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   103,617        297,006 
    HASEKO CORP  COMMON STOCK   59,300        794,694 
    HASTINGS GROUP HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.02   61,958        147,164 
    HAYS PLC  COMMON STOCK GBP.01   223,936        539,922 
    HAZAMA ANDO CORP  COMMON STOCK   35,000        303,596 
    HDC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,203        59,200 
    HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO E  COMMON STOCK KRW5000.0   7,157        158,520 
    HEALIUS LTD  COMMON STOCK   97,509        189,663 
    HEALTH AND HAPPINESS H+H INT  COMMON STOCK HKD.01   27,500        113,890 
    HEIDELBERGCEMENT AG  COMMON STOCK   27,860        2,032,168 
    HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN  COMMON STOCK   105,019        136,045 
    HEINEKEN HOLDING NV  COMMON STOCK EUR1.6   22,170        2,153,931 
    HEINEKEN NV  COMMON STOCK EUR1.6   48,575        5,185,052 
    HEIWA CORP  COMMON STOCK   7,000        146,403 
    HEIWA REAL ESTATE REIT INC  REIT   228        284,888 
    HELICAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   19,116        120,362 
    HELIOPOLIS HOUSING  COMMON STOCK EGP.25   177,448        258,378 
    HELIXMITH CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,442        432,639 
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA  COMMON STOCK EUR2.83   53,479        856,030 
    HELLOFRESH SE  COMMON STOCK   16,332        343,551 
    HELVETIA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.02   6,350        896,740 
    HEMFOSA FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK1.0   -        (31,038)
    HENAN SHUANGHUI INVESTMENT A  COMMON STOCK CNY1.0   22,800        95,120 

 

 75 

 

 

    HENDERSON LAND DEVELOPMENT  COMMON STOCK   264,883        1,300,862 
    HENGAN INTL GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   130,500        931,789 
    HENGLI PETROCHEMICAL CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   48,899        112,966 
    HENGTEN NETWORKS GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.002   4,064,000        57,940 
    HENGYI PETROCHEMICAL CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   30,900        61,810 
    HENKEL AG + CO KGAA  COMMON STOCK   19,534        1,840,667 
    HENKEL AG + CO KGAA VORZUG  PREFERENCE   32,710        3,385,036 
    HENNES + MAURITZ AB B SHS  COMMON STOCK   145,624        2,961,886 
    HERA SPA  COMMON STOCK EUR1.0   136,828        600,281 
    HERMES INTERNATIONAL  COMMON STOCK   5,836        4,370,446 
    HEXAGON AB B SHS  COMMON STOCK EUR.22   52,613        2,949,500 
    HEXO CORP  COMMON STOCK   28,300        45,175 
    HEXPOL AB  COMMON STOCK SEK.2   77,836        762,938 
    HI SUN TECHNOLOGY CHINA LTD  COMMON STOCK HKD.0025   327,000        54,608 
    HIBERNIA REIT PLC  REIT EUR.1   255,584        405,257 
    HIBIYA ENGINEERING LTD  COMMON STOCK   9,300        168,593 
    HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP  COMMON STOCK TWD10.0   212,000        327,577 
    HIKARI TSUSHIN INC  COMMON STOCK   4,200        1,054,139 
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC  COMMON STOCK GBP.1   26,533        702,944 
    HILAN LTD  COMMON STOCK ILS1.   5,220        209,645 
    HILL + SMITH HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.25   14,157        276,859 
    HINO MOTORS LTD  COMMON STOCK   49,000        517,648 
    HIROSE ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   6,300        805,256 
    HIROSHIMA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   52,500        255,455 
    HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   12,200        593,378 
    HISCOX LTD  COMMON STOCK GBP.065   53,996        1,021,319 
    HITACHI CAPITAL CORP  COMMON STOCK   11,400        299,143 
    HITACHI CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   19,700        824,374 
    HITACHI CONSTRUCTION MACHINE  COMMON STOCK   20,200        600,871 
    HITACHI HIGH TECH CORP  COMMON STOCK   12,900        911,407 
    HITACHI LTD  COMMON STOCK   175,400        7,386,846 
    HITACHI METALS LTD  COMMON STOCK   38,000        558,165 
    HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD  COMMON STOCK   7,900        222,087 
    HITACHI ZOSEN CORP  COMMON STOCK   39,900        150,824 
    HITHINK ROYALFLUSH INFORMA A  COMMON STOCK CNY1.0   5,900        92,507 
    HIWIN TECHNOLOGIES CORP  COMMON STOCK TWD10.   48,515        455,577 
    HK ELECTRIC INVESTMENTS  SS  STAPLED SECURITY HKD.0005   429,500        423,320 
    HKBN LTD  COMMON STOCK HKD.0001   131,000        219,627 
    HKC HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.25   160,171        130,462 
    HKT TRUST AND HKT LTD SS  STAPLED SECURITY HKD.0005   684,000        964,346 
    HLB INC  COMMON STOCK KRW500.   9,820        968,602 
    HM SAMPOERNA TBK PT  COMMON STOCK IDR4.0   1,662,500        250,322 
    HOCHSCHILD MINING PLC  COMMON STOCK GBP.25   47,743        115,892 
    HOCHTIEF AG  COMMON STOCK   3,726        477,232 
    HOEGH LNG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   7,850        29,940 
    HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   48,500        235,097 
    HOKKOKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   4,400        140,649 
    HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   26,000        272,437 
    HOKURIKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   32,800        238,763 
    HOKUTO CORP  COMMON STOCK   4,100        74,533 
    HOLDING CO ADMIE IPTO SA  COMMON STOCK EUR2.12   52,430        136,920 
    HOLMEN AB B SHARES  COMMON STOCK SEK25.0   20,888        637,066 
    HOLY STONE ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   20,000        77,577 
    HOME CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK   15,400        391,428 
    HOME PRODUCT CENTER PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   516,300        275,785 
    HOME PRODUCT CENTER PCL NVDR  NVDR THB1.0   575,300        304,672 
    HOMESERVE PLC  COMMON STOCK GBP.0269231   56,053        939,030 
    HON HAI PRECISION INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   2,297,646        6,963,114 
    HONDA MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   297,800        8,398,555 
    HONG KONG + CHINA GAS  COMMON STOCK   1,863,306        3,640,903 
    HONG KONG DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   8,401,428        1,078,240 
    HONG KONG EXCHANGES + CLEAR  COMMON STOCK   216,832        7,028,313 
    HONG LEONG BANK BERHAD  COMMON STOCK MYR1.   120,686        510,462 
    HONG LEONG FINANCIAL GROUP  COMMON STOCK MYR1.   65,291        269,786 
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.1   214,800        1,236,126 
    HORIBA LTD  COMMON STOCK   7,600        506,870 
    HOSHINO RESORTS REIT INC  REIT   41        211,349 
    HOSHIZAKI CORP  COMMON STOCK   10,200        908,045 
    HOSIDEN CORP  COMMON STOCK   11,100        140,032 
    HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   40,000        153,680 

 

 76 

 

 

    HOTAI MOTOR COMPANY LTD  COMMON STOCK TWD10.   47,000        1,071,448 
    HOTEL SHILLA CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,450        505,726 
    HOUSE FOODS GROUP INC  COMMON STOCK   12,100        412,557 
    HOWDEN JOINERY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   114,214        1,023,805 
    HOYA CORP  COMMON STOCK   70,700        6,749,203 
    HSBC HOLDINGS PLC  COMMON STOCK USD.5   3,726,493        29,267,209 
    HT+E LTD  COMMON STOCK   24,036        28,639 
    HTC CORP  COMMON STOCK TWD10.0   122,077        156,811 
    HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD  COMMON STOCK   66,000        150,615 
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C  COMMON STOCK TWD10.   1,462,950        1,073,866 
    HUADIAN POWER INTL CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   298,000        113,222 
    HUADONG MEDICINE CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   19,000        66,519 
    HUAKU DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   43,000        132,852 
    HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER A  COMMON STOCK CNY1.0   15,300        77,241 
    HUANENG POWER INTL INC H  COMMON STOCK CNY1.0   754,000        380,996 
    HUANENG RENEWABLES CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   1,278,000        497,065 
    HUATAI SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   80,100        233,681 
    HUATAI SECURITIES CO LTD H  COMMON STOCK   300,900        533,165 
    HUAXIA BANK CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   139,600        153,791 
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS  A  COMMON STOCK CNY1.0   26,100        97,414 
    HUAZHU GROUP LTD ADR  ADR   23,900        957,673 
    HUB POWER COMPANY  COMMON STOCK PKR10.   229,802        139,518 
    HUBER + SUHNER AG REG  COMMON STOCK CHF.25   4,283        339,407 
    HUDACO INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK ZAR.1   12,518        95,456 
    HUDBAY MINERALS INC  COMMON STOCK   59,100        245,196 
    HUDSON S BAY CO  COMMON STOCK   33,800        257,180 
    HUFVUDSTADEN AB A SHS  COMMON STOCK SEK5.0   25,810        510,552 
    HUGEL INC  COMMON STOCK KRW500.0   583        200,275 
    HUGO BOSS AG   ORD  COMMON STOCK   9,530        462,740 
    HUHTAMAKI OYJ  COMMON STOCK   20,391        947,706 
    HULIC CO LTD  COMMON STOCK   55,300        665,538 
    HULIC REIT INC  REIT   239        433,660 
    HUNDSUN TECHNOLOGIES INC A  COMMON STOCK CNY1.0   6,700        74,866 
    HUNG SHENG CONSTRUCTION LTD  COMMON STOCK TWD10.0   88,736        76,575 
    HUNGARIAN FORINT  FOREIGN CURRENCY   2,926,537        9,933 
    HUNTING PLC  COMMON STOCK GBP.25   28,105        156,182 
    HURRICANE ENERGY PLC  COMMON STOCK GBP.001   264,194        117,625 
    HUSKY ENERGY INC  COMMON STOCK   64,331        516,930 
    HUSQVARNA AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0   76,685        614,398 
    HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR  ADR   9,900        248,193 
    HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U  UNIT   960,500        165,349 
    HUTCHISON TELECOMM HONG KONG  COMMON STOCK HKD.25   566,000        114,207 
    HUYA INC ADR  ADR USD.0001   11,000        197,450 
    HYAKUGO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   73,200        231,948 
    HYDRO ONE LTD  COMMON STOCK   57,200        1,106,286 
    HYOSUNG ADVANCED MATERIALS C  COMMON STOCK KRW5000.0   569        54,457 
    HYOSUNG CHEMICAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   405        50,527 
    HYOSUNG CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   1,753        119,781 
    HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR  COMMON STOCK KRW5000.0   1,185        27,268 
    HYOSUNG TNC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   549        73,149 
    HYPERA SA  COMMON STOCK   90,511        803,890 
    HYPOPORT SE  COMMON STOCK   672        237,769 
    HYPROP INVESTMENTS LTD  REIT   47,499        190,370 
    HYSAN DEVELOPMENT CO  COMMON STOCK   123,173        484,668 
    HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME  COMMON STOCK KRW5000.0   2,466        63,558 
    HYUNDAI DEPT STORE CO  COMMON STOCK KRW5000.   3,293        236,257 
    HYUNDAI ELECTRIC + ENERGY SY  COMMON STOCK KRW5000.0   5,155        51,419 
    HYUNDAI ELEVATOR CO.  COMMON STOCK KRW5000.   4,143        243,334 
    HYUNDAI ENGINEERING + CONST  COMMON STOCK KRW5000.   15,435        561,072 
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,609        445,307 
    HYUNDAI GREENFOOD CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   12,830        131,371 
    HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL  COMMON STOCK KRW5000.0   1,724        502,700 
    HYUNDAI MARINE + FIRE INS CO  COMMON STOCK KRW500.   14,250        331,636 
    HYUNDAI MERCHANT MARINE  COMMON STOCK KRW5000.   61,843        189,727 
    HYUNDAI MIPO DOCKYARD  COMMON STOCK KRW5000.   7,098        280,723 
    HYUNDAI MOBIS CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   12,919        2,856,836 
    HYUNDAI MOTOR CO  COMMON STOCK KRW5000.   28,958        3,011,071 
    HYUNDAI MOTOR CO LTD 2ND PRF  PREFERENCE   7,360        505,249 
    HYUNDAI MOTOR CO LTD PRF  PREFERENCE   4,745        294,108 
    HYUNDAI ROTEM COMPANY  COMMON STOCK KRW5000.0   5,431        73,315 

 

 77 

 

 

    HYUNDAI STEEL CO  COMMON STOCK KRW5000.   14,560        396,502 
    HYUNDAI WIA CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   6,840        296,428 
    HYVE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   139,961        189,315 
    IA FINANCIAL CORP INC  COMMON STOCK   20,900        1,149,641 
    IAMGOLD CORP  COMMON STOCK   90,650        339,042 
    IBERDROLA SA  COMMON STOCK EUR.75   1,109,272        11,432,578 
    IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LT  COMMON STOCK TWD10.0   421,170        158,116 
    IBIDEN CO LTD  COMMON STOCK   22,700        538,452 
    IBSTOCK PLC  COMMON STOCK GBP.01   74,656        314,306 
    ICA GRUPPEN AB  COMMON STOCK SEK2.5   14,508        677,931 
    ICADE  REIT   6,368        694,908 
    ICHIBANYA CO LTD  COMMON STOCK   2,700        142,855 
    ICHIGO INC  COMMON STOCK   46,300        194,868 
    ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN  REIT   313        325,092 
    ICHIYOSHI SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK   19,800        116,239 
    ICOM INC  COMMON STOCK   1,800        44,791 
    ID LOGISTICS GROUP  COMMON STOCK EUR.5   951        192,780 
    IDEC CORP  COMMON STOCK   5,200        107,322 
    IDEMITSU KOSAN CO LTD  COMMON STOCK   39,755        1,105,811 
    IDOM INC  COMMON STOCK   33,000        189,919 
    IDORSIA LTD  COMMON STOCK CHF.05   11,796        364,941 
    IDP EDUCATION LTD  COMMON STOCK   33,361        403,218 
    IEI INTEGRATION CORP  COMMON STOCK TWD10.   125,872        222,154 
    IFLYTEK CO LTD   A  COMMON STOCK CNY1.0   18,200        90,130 
    IG GROUP HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.00005   69,454        640,427 
    IGB REAL ESTATE INVESTMENT T  REIT   674,200        311,523 
    IGG INC  COMMON STOCK USD.0000025   165,000        122,032 
    IGM FINANCIAL INC  COMMON STOCK   19,400        557,727 
    IGO LTD  COMMON STOCK   86,802        381,535 
    IGUATEMI EMP DE SHOPPING  COMMON STOCK   22,800        300,116 
    IHH HEALTHCARE BHD  COMMON STOCK MYR1.0   526,200        703,587 
    IHI CORP  COMMON STOCK   26,900        630,337 
    IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   24,500        428,771 
    IJM CORP BHD  COMMON STOCK MYR1.   572,680        303,866 
    ILIAD SA  COMMON STOCK   5,638        731,851 
    ILJIN MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   3,779        139,248 
    ILUKA RESOURCES LTD  COMMON STOCK   77,882        510,179 
    IMCD NV  COMMON STOCK   9,539        835,504 
    IMERYS SA  COMMON STOCK EUR2.0   7,259        307,842 
    IMF BENTHAM LTD  COMMON STOCK   75,007        234,378 
    IMI PLC  COMMON STOCK GBP.2857   51,056        799,021 
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ  REIT   32,096        223,478 
    IMMOFINANZ AG  COMMON STOCK   21,977        589,144 
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK NPV   126,515        1,300,047 
    IMPERIAL BRANDS PLC  COMMON STOCK GBP.1   172,541        4,275,787 
    IMPERIAL LOGISTICS LTD  COMMON STOCK ZAR.04   35,255        147,390 
    IMPERIAL OIL LTD  COMMON STOCK   52,140        1,381,152 
    IMPLENIA AG REG  COMMON STOCK CHF1.02   4,471        181,193 
    INABA DENKI SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   8,800        223,317 
    INARI AMERTRON BHD  COMMON STOCK MYR.1   361,200        150,183 
    INCHCAPE PLC  COMMON STOCK GBP.1   78,215        731,425 
    INCITEC PIVOT LTD  COMMON STOCK   319,520        716,109 
    IND + COMM BK OF CHINA A  COMMON STOCK CNY1.0   586,847        495,494 
    IND + COMM BK OF CHINA H  COMMON STOCK CNY1.0   11,986,160        9,252,725 
    INDAH KIAT PULP + PAPER TBK  COMMON STOCK IDR1000.   466,000        257,090 
    INDIVIOR PLC  COMMON STOCK USD.1   136,682        70,767 
    INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA  COMMON STOCK IDR500.   357,500        490,549 
    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T  COMMON STOCK IDR50.0   798,500        641,662 
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P  COMMON STOCK IDR100.   705,300        402,498 
    INDONESIAN RUPIAH  FOREIGN CURRENCY   305,459,401        22,003 
    INDORAMA VENTURES PCL NVDR  NVDR THB1.0   275,800        318,962 
    INDRA SISTEMAS SA  COMMON STOCK EUR.2   24,475        281,807 
    INDUS HOLDING AG  COMMON STOCK   3,441        150,736 
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL  COMMON STOCK EUR.03   202,847        7,190,560 
    INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC  COMMON STOCK EUR.52   5,080        365,685 
    INDUSTRIAL + INFRASTRUCTURE  REIT   356        543,083 
    INDUSTRIAL BANK CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   226,100        642,967 
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA  COMMON STOCK KRW5000.   52,910        539,745 
    INDUSTRIAL SECURITIES CO A  COMMON STOCK CNY1.0   72,900        74,195 
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV  COMMON STOCK   29,270        306,929 

 

 78 

 

 

    INDUSTRIES QATAR  COMMON STOCK QAR1.0   296,940        838,720 
    INDUSTRIVARDEN AB C SHS  COMMON STOCK SEK2.5   30,377        733,995 
    INDUTRADE AB  COMMON STOCK SEK1.0   26,737        958,668 
    INES CORP  COMMON STOCK   3,300        41,170 
    INFICON HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF5.0   309        245,186 
    INFIGEN ENERGY  STAPLED SECURITY   170,971        78,217 
    INFINEON TECHNOLOGIES AG  COMMON STOCK   231,214        5,305,951 
    INFO SERVICES INTL DENTSU  COMMON STOCK   2,100        83,425 
    INFOMART CORP  COMMON STOCK   30,000        271,534 
    INFORMA PLC  COMMON STOCK GBP.001   234,851        2,669,937 
    INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N  COMMON STOCK   85,600        402,434 
    INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL  COMMON STOCK NPV   37,750        370,057 
    INFRATIL LTD  COMMON STOCK   117,535        398,874 
    ING GROEP NV  COMMON STOCK EUR.01   724,797        8,716,320 
    INGENIA COMMUNITIES GROUP  REIT   72,048        250,359 
    INGENICO GROUP  COMMON STOCK EUR1.0   11,474        1,248,302 
    INGHAMS GROUP LTD  COMMON STOCK   55,569        131,571 
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  REIT EUR2.5   47,670        608,709 
    INNER MONGOLIA BAOTOU STE A  COMMON STOCK CNY1.0   378,000        71,642 
    INNER MONGOLIA EERDUOSI RE B  COMMON STOCK CNY1.   72,400        63,213 
    INNER MONGOLIA YILI INDUS A  COMMON STOCK CNY1.0   66,400        294,979 
    INNER MONGOLIA YITAI COAL B  COMMON STOCK CNY1.   329,200        266,795 
    INNERGEX RENEWABLE ENERGY  COMMON STOCK   20,988        272,880 
    INNOLUX CORP  COMMON STOCK TWD10.0   1,604,604        446,686 
    INNOVENT BIOLOGICS INC  COMMON STOCK USD.00001   137,000        467,358 
    INPEX CORP  COMMON STOCK   189,100        1,972,224 
    INR MSCI EMG MKTS CTF  COMMON COLLECTIVE TRUST   2,380,367        118,351,870 
    INSCOBEE INC  COMMON STOCK KRW500.0   14,372        37,955 
    INSPUR ELECTRONIC INFORMAT A  COMMON STOCK CNY1.0   14,000        60,535 
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP  COMMON STOCK   413,890        2,233,579 
    INTACT FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   25,000        2,707,153 
    INTEGRAFIN HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   31,461        185,750 
    INTEGRATED RESEARCH LTD  COMMON STOCK   24,191        55,448 
    INTER PIPELINE LTD  COMMON STOCK   75,000        1,303,644 
    INTER RAO UES PJSC  COMMON STOCK RUB2.80977   5,789,000        467,091 
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROU  COMMON STOCK GBP.2085213   30,999        2,135,581 
    INTERFOR CORP  COMMON STOCK   12,800        144,805 
    INTERMEDIATE CAPITAL GROUP  COMMON STOCK GBP.2625   54,945        1,174,848 
    INTERNATIONAL CSRC INVEST  COMMON STOCK TWD10.0   131,080        137,346 
    INTERNATIONAL PERSONAL FINAN  COMMON STOCK GBP.1   42,189        90,540 
    INTERNET INITIATIVE JAPAN  COMMON STOCK   4,800        129,186 
    INTERPARFUMS SA  COMMON STOCK EUR3.0   2,667        110,984 
    INTERPUMP GROUP SPA  COMMON STOCK EUR.52   23,473        744,177 
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST  REIT   10,800        130,258 
    INTERROLL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   104        233,742 
    INTERSHOP HOLDING AG  COMMON STOCK CHF10.0   181        105,964 
    INTERTAPE POLYMER GROUP INC  COMMON STOCK   10,400        133,293 
    INTERTEK GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   29,833        2,315,684 
    INTERTRUST NV  COMMON STOCK EUR.6   19,982        388,425 
    INTERVEST OFFICES+WAREHOUSES  REIT   9,222        265,565 
    INTERXION HOLDING NV  COMMON STOCK EUR.1   15,266        1,279,443 
    INTESA SANPAOLO  COMMON STOCK NPV   2,774,095        7,318,092 
    INTI AGRI RESOURCES TBK PT  COMMON STOCK   3,338,100        12,023 
    INTL CONTAINER TERM SVCS INC  COMMON STOCK PHP1.   185,200        469,719 
    INTL FLAVORS + FRAGRANCES  COMMON STOCK USD.125   1        64 
    INTOUCH HOLDINGS PCL NVDR  NVDR THB1.0   383,800        732,126 
    INTRUM AB  COMMON STOCK SEK.02   17,549        523,801 
    INTU PROPERTIES PLC  REIT GBP.5   170,871        77,152 
    INVENTEC CORP  COMMON STOCK TWD10.   433,445        330,480 
    INVERSIONES AGUAS METROPOL  COMMON STOCK   219,181        238,776 
    INVERSIONES LA CONSTRUCCION  COMMON STOCK   9,208        100,914 
    INVESCO OFFICE J REIT INC  REIT   1,602        332,082 
    INVESTEC LTD  COMMON STOCK ZAR.0002   43,698        259,756 
    INVESTEC PLC  COMMON STOCK GBP.0002   123,840        729,377 
    INVESTOR AB B SHS  COMMON STOCK SEK6.25   83,563        4,568,178 
    INVINCIBLE INVESTMENT CORP  REIT   882        502,350 
    INVOCARE LTD  COMMON STOCK   21,534        199,742 
    IOI CORP BHD  COMMON STOCK MYR.1   638,932        720,183 
    IOMART GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   9,527        47,204 
    ION BEAM APPLICATIONS  COMMON STOCK   11,482        168,255 

 

 79 

 

 

    IOOF HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   61,367        339,246 
    IPH LTD  COMMON STOCK   34,632        200,027 
    IPSEN  COMMON STOCK EUR1.0   7,352        651,890 
    IPSOS  COMMON STOCK EUR.25   7,997        260,005 
    IQE PLC  COMMON STOCK GBP.01   136,871        88,354 
    IQIYI INC ADR  ADR USD.00007   23,500        496,085 
    IRB BRASIL RESSEGUROS SA  COMMON STOCK   129,900        1,258,658 
    IREN SPA  COMMON STOCK EUR1.   103,826        322,341 
    IRESS LTD  COMMON STOCK   32,004        294,131 
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES  REIT EUR.1   127,289        226,898 
    IRISO ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK   3,300        146,374 
    IRPC PCL   FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   3,539,700        434,874 
    IRSA  SP ADR  ADR   4,300        29,756 
    ISEKI + CO LTD  COMMON STOCK   7,600        115,555 
    ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L  COMMON STOCK   61,660        554,332 
    ISRA VISION AG  COMMON STOCK   3,251        142,476 
    ISRACARD LTD  COMMON STOCK   52,701        196,926 
    ISRAEL CHEMICALS LTD  COMMON STOCK ILS1.   116,140        547,842 
    ISRAEL CORP LIMITED/THE  COMMON STOCK ILS1.   714        148,409 
    ISRAEL DISCOUNT BANK A  COMMON STOCK ILS.1   206,322        957,358 
    ISS A/S  COMMON STOCK DKK1.0   30,695        737,628 
    ISUZU MOTORS LTD  COMMON STOCK   99,000        1,166,088 
    ITALGAS SPA  COMMON STOCK NPV   92,151        564,025 
    ITALIAN THAI DEVELOP FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,456,746        72,463 
    ITAU CORPBANCA  ADR   24,273        208,991 
    ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF  PREFERENCE   889,997        8,189,919 
    ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PR  PREFERENCE   824,394        2,889,721 
    ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA  COMMON STOCK   492        1,720 
    ITEQ CORP  COMMON STOCK TWD10.   52,000        221,347 
    ITO EN LTD  COMMON STOCK   9,900        498,842 
    ITOCHU CORP  COMMON STOCK   244,400        5,658,868 
    ITOCHU ENEX CO LTD  COMMON STOCK   18,700        157,427 
    ITOCHU SHOKUHIN CO LTD  COMMON STOCK   1,800        86,290 
    ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK   18,400        519,364 
    ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   27,000        173,845 
    ITURAN LOCATION AND CONTROL  COMMON STOCK ILS.333333   4,500        113,085 
    ITV PLC  COMMON STOCK GBP.1   674,764        1,354,520 
    IVANHOE MINES LTD CL A  COMMON STOCK   129,200        423,443 
    IWATANI CORP  COMMON STOCK   6,500        220,964 
    IWG PLC  COMMON STOCK   126,214        729,099 
    IYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   52,300        295,015 
    IZUMI CO LTD  COMMON STOCK   6,500        233,596 
    J FRONT RETAILING CO LTD  COMMON STOCK   48,500        676,362 
    J OIL MILLS INC  COMMON STOCK   1,700        67,267 
    JACCS CO LTD  COMMON STOCK   3,900        99,672 
    JAFCO CO LTD  COMMON STOCK   5,700        223,262 
    JAMCO CORP  COMMON STOCK   7,000        93,011 
    JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI  CDI EUR.59   81,527        1,601,096 
    JAMIESON WELLNESS INC  COMMON STOCK   7,000        139,001 
    JAPAN AIRLINES CO LTD  COMMON STOCK   21,000        655,194 
    JAPAN AIRPORT TERMINAL CO  COMMON STOCK   7,900        437,126 
    JAPAN AVIATION ELECTRONICS  COMMON STOCK   8,500        171,205 
    JAPAN DISPLAY INC  COMMON STOCK   110,600        81,109 
    JAPAN EXCELLENT INC  REIT   290        469,561 
    JAPAN EXCHANGE GROUP INC  COMMON STOCK   97,600        1,717,729 
    JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT  REIT   787        587,970 
    JAPAN LIFELINE CO LTD  COMMON STOCK   11,800        161,471 
    JAPAN LOGISTICS FUND INC  REIT   210        535,574 
    JAPAN MATERIAL CO LTD  COMMON STOCK   10,400        172,756 
    JAPAN PETROLEUM EXPLORATION  COMMON STOCK   7,500        203,412 
    JAPAN POST BANK CO LTD  COMMON STOCK   77,800        745,498 
    JAPAN POST HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   283,700        2,664,008 
    JAPAN POST INSURANCE CO LTD  COMMON STOCK   40,800        698,248 
    JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN  REIT   158        693,808 
    JAPAN PULP + PAPER CO LTD  COMMON STOCK   4,600        176,286 
    JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   240        1,591,922 
    JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT  REIT   471        1,012,432 
    JAPAN STEEL WORKS LTD  COMMON STOCK   12,800        250,059 
    JAPAN TOBACCO INC  COMMON STOCK   221,400        4,934,784 
    JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   62,466,181        574,798 

 

 80 

 

 

 

   JAPFA COMFEED INDONES TBK PT  COMMON STOCK IDR200.0   629,200        69,442 
   JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD  COMMON STOCK   20,360        455,771 
   JARDINE MATHESON HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.25   40,900        2,274,261 
   JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD  COMMON STOCK USD.05   41,100        1,260,152 
   JASMINE INTL PCL NVDR  NVDR THB.5   1,076,200        179,483 
   JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S  COMMON STOCK PLN5.   9,745        54,957 
   JB FINANCIAL GROUP CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   77,942        369,651 
   JB HI FI LTD  COMMON STOCK   21,177        561,851 
   JBS SA  COMMON STOCK   201,897        1,295,977 
   JCDECAUX SA  COMMON STOCK   18,772        580,261 
   JCR PHARMACEUTICALS CO LTD  COMMON STOCK   3,900        316,162 
   JD SPORTS FASHION PLC  COMMON STOCK GBP.0025   82,176        917,943 
   JD.COM INC ADR  ADR USD.00002   136,700        4,815,941 
   JENOPTIK AG  COMMON STOCK   9,666        276,423 
   JEOL LTD  COMMON STOCK   6,400        193,486 
   JERONIMO MARTINS  COMMON STOCK EUR1.   39,225        646,497 
   JFE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   91,300        1,169,386 
   JG SUMMIT HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP1.   648,400        1,035,377 
   JGC HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   38,200        614,595 
   JIANGSU EXPRESS CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   310,000        425,393 
   JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C A  COMMON STOCK CNY1.0   9,600        68,580 
   JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A  COMMON STOCK CNY1.0   48,100        604,852 
   JIANGSU KING S LUCK BREWER A  COMMON STOCK CNY1.0   13,700        64,357 
   JIANGSU YANGHE BREWERY  A  COMMON STOCK CNY1.0   16,400        260,316 
   JIANGXI COPPER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   284,000        391,468 
   JIANGXI ZHENGBANG TECH  A  COMMON STOCK CNY1.0   26,600        61,899 
   JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK HKD.01   285,791        111,944 
   JINKE PROPERTIES GROUP CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   58,100        64,137 
   JINKOSOLAR HOLDING CO ADR  ADR USD.00002   5,700        128,193 
   JINS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   2,900        195,860 
   JM AB  COMMON STOCK SEK1.0   15,180        449,711 
   JOHN LAING GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   91,158        459,513 
   JOHN WOOD GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.042857   129,016        683,264 
   JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.05   92,500        210,635 
   JOHNSON MATTHEY PLC  COMMON STOCK GBP1.109245   35,278        1,403,819 
   JOLLIBEE FOODS CORP  COMMON STOCK PHP1.0   139,010        591,906 
   JONJEE HIGH TECH INDUSTRIA A  COMMON STOCK CNY1.0   8,700        49,150 
   JOSHIN DENKI CO LTD  COMMON STOCK   7,500        178,415 
   JOYY INC  ADR USD.00001   10,400        549,016 
   JSE LTD  COMMON STOCK ZAR.1   19,674        168,662 
   JSR CORP  COMMON STOCK   35,000        639,590 
   JTEKT CORP  COMMON STOCK   38,900        458,738 
   JULIUS BAER GROUP LTD  COMMON STOCK CHF.02   42,698        2,203,857 
   JUMBO INTERACTIVE LTD  COMMON STOCK   16,314        171,154 
   JUMBO SA  COMMON STOCK EUR.88   26,107        543,795 
   JUMEI INTERNATIONAL ADR  ADR USD.00025   40,000        82,000 
   JUNGHEINRICH   PRFD  PREFERENCE   11,292        274,064 
   JUPITER FUND MANAGEMENT  COMMON STOCK GBP.02   63,803        347,118 
   JUROKU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   8,400        196,851 
   JUST EAT PLC  COMMON STOCK GBP.01   103,480        1,148,441 
   JUST EAT TAKEAWAY  COMMON STOCK EUR.04   6,687        618,124 
   JUST ENERGY GROUP INC  COMMON STOCK   54,600        91,789 
   JUST GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   182,663        191,471 
   JUSTSYSTEMS CORP  COMMON STOCK   5,500        307,841 
   JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA  COMMON STOCK   74,647        104,513 
   JXTG HOLDINGS INC  COMMON STOCK   607,050        2,775,281 
   JYP ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK KRW500.   3,828        79,672 
   JYSKE BANK REG  COMMON STOCK DKK10.   13,102        478,907 
   K S AG REG  COMMON STOCK   28,989        361,856 
   K S HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   32,800        428,884 
   K+O ENERGY GROUP INC  COMMON STOCK   11,500        171,550 
   KADOKAWA CORP  COMMON STOCK   12,600        241,744 
   KAGA ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK   9,600        219,963 
   KAGOME CO LTD  COMMON STOCK   14,600        349,174 
   KAISA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   516,000        246,990 
   KAJIMA CORP  COMMON STOCK   84,600        1,130,394 
   KAKAKU.COM INC  COMMON STOCK   28,200        724,804 
   KAKAO CORP  COMMON STOCK KRW500.0   8,834        1,169,820 
   KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   7,700        424,441 
   KALBE FARMA TBK PT  COMMON STOCK IDR10.   6,248,500        727,469 

 

 81 

 

 

   KAMIGUMI CO LTD  COMMON STOCK   23,500        514,775 
   KANAMOTO CO LTD  COMMON STOCK   5,100        131,288 
   KANDENKO CO LTD  COMMON STOCK   16,900        161,713 
   KANEKA CORP  COMMON STOCK   11,400        364,445 
   KANEMATSU CORP  COMMON STOCK   12,800        171,862 
   KANGWON LAND INC  COMMON STOCK KRW500.   21,760        556,133 
   KANSAI ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   129,300        1,494,878 
   KANSAI PAINT CO LTD  COMMON STOCK   32,600        796,615 
   KAO CORP  COMMON STOCK   87,400        7,207,248 
   KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.2   366,652        110,055 
   KAPPA CREATE CO LTD  COMMON STOCK   4,700        65,152 
   KAPSCH TRAFFICCOM AG  COMMON STOCK   5,077        163,561 
   KARDEMIR KARABUK DEMIR CL D  COMMON STOCK TRY1.   454,208        203,135 
   KARDEX AG REG  COMMON STOCK CHF.45   933        157,224 
   KARO PHARMA AB  COMMON STOCK SEK.399996   24,239        104,965 
   KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK USD.00015   110,000        51,436 
   KASIKORNBANK PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   207,000        1,035,850 
   KASIKORNBANK PCL NVDR  NVDR THB10.0   121,407        608,489 
   KATAKURA INDUSTRIES CO LTD  COMMON STOCK   15,000        186,809 
   KATITAS CO LTD  COMMON STOCK   4,300        189,979 
   KATO SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   7,100        233,063 
   KAUFMAN + BROAD SA  COMMON STOCK EUR.26   3,215        133,543 
   KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   26,300        574,890 
   KAWASAKI KISEN KAISHA LTD  COMMON STOCK   17,300        291,771 
   KAZ MINERALS PLC  COMMON STOCK GBP.2   46,258        326,737 
   KB FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.   73,051        3,016,366 
   KBC ANCORA  COMMON STOCK   8,786        442,081 
   KBC GROUP NV  COMMON STOCK   46,131        3,481,010 
   KCC CORP  COMMON STOCK KRW5000.   965        173,867 
   KCC GLASS CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   907        57,725 
   KCE ELECTRONICS PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB.5 A   35,500        29,036 
   KDDI CORP  COMMON STOCK   324,600        9,655,006 
   KEIHAN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   18,600        905,205 
   KEIHIN CORP  COMMON STOCK   7,500        175,927 
   KEIKYU CORP  COMMON STOCK   43,100        830,556 
   KEIO CORP  COMMON STOCK   20,600        1,244,367 
   KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   26,500        1,027,504 
   KEIYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   34,000        195,748 
   KEIYO CO LTD  COMMON STOCK   30,200        158,771 
   KELLER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   13,577        135,036 
   KELT EXPLORATION LTD  COMMON STOCK   28,100        105,531 
   KEMIRA OYJ  COMMON STOCK   23,481        349,411 
   KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO  COMMON STOCK TWD10.   97,000        99,070 
   KENDRION NV  COMMON STOCK EUR2.0   6,524        152,178 
   KENEDIX INC  COMMON STOCK   61,100        317,971 
   KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO  REIT   87        672,031 
   KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV  REIT   152        286,964 
   KENEDIX RETAIL REIT CORP  REIT   94        239,135 
   KENON HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   8,865        187,657 
   KEPCO PLANT SERVICE + ENGINE  COMMON STOCK KRW200.0   5,163        174,696 
   KEPPEL CORP LTD  COMMON STOCK   263,000        1,325,370 
   KEPPEL DC REIT  REIT   190,833        295,221 
   KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST  UNIT   609,533        244,831 
   KEPPEL REIT  REIT   462,593        426,499 
   KERING  COMMON STOCK EUR4.0   14,084        9,283,947 
   KERRY GROUP PLC A  COMMON STOCK EUR.125   28,735        3,580,089 
   KERRY LOGISTICS NETWORK LTD  COMMON STOCK HKD.5   108,659        186,817 
   KERRY PROPERTIES LTD  COMMON STOCK HKD1.0   130,318        415,321 
   KESKO OYJ B SHS  COMMON STOCK   12,500        885,035 
   KEWPIE CORP  COMMON STOCK   18,600        418,760 
   KEY COFFEE INC  COMMON STOCK   6,400        135,968 
   KEYENCE CORP  COMMON STOCK   33,600        11,890,639 
   KEYERA CORP  COMMON STOCK   37,700        989,053 
   KEYWORDS STUDIOS PLC  COMMON STOCK GBP.0001   9,519        189,208 
   KGHM POLSKA MIEDZ SA  COMMON STOCK PLN10.   25,291        637,665 
   KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL  FOREIGN SH. THB.5 A   2,820,500        210,923 
   KIA MOTORS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   45,455        1,731,438 
   KIATNAKIN BANK PCL FOR  FOREIGN SH. A   211,900        466,900 
   KIKKOMAN CORP  COMMON STOCK   26,700        1,305,951 
   KILLAM APARTMENT REAL ESTATE  REIT   8,300        121,228 

 

 82 

 

 

   KIMBERLY CLARK DE MEXICO A  COMMON STOCK   312,400        622,517 
   KINAXIS INC  COMMON STOCK   4,600        354,804 
   KINDEN CORP  COMMON STOCK   27,600        427,192 
   KINDOM DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   321,000        341,840 
   KINDRED GROUP PLC  SDR GBP.005   45,514        279,195 
   KING S TOWN BANK  COMMON STOCK TWD10.0   149,000        166,555 
   KING SLIDE WORKS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   15,000        181,179 
   KING YUAN ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   298,000        373,555 
   KINGBOARD HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   167,900        533,064 
   KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD  COMMON STOCK HKD.1   243,000        302,143 
   KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR  COMMON STOCK HKD.025   432,000        432,286 
   KINGFISHER PLC  COMMON STOCK GBP.157143   392,196        1,137,523 
   KINGSOFT CORP LTD  COMMON STOCK USD.0005   171,000        443,525 
   KINGSPAN GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.13   28,197        1,737,852 
   KINNEVIK AB   B  COMMON STOCK SEK.1   42,848        1,049,118 
   KINROSS GOLD CORP  COMMON STOCK   229,129        1,088,440 
   KINSUS INTERCONNECT TECH  COMMON STOCK TWD10.   82,180        142,233 
   KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L  COMMON STOCK   31,500        1,706,757 
   KION GROUP AG  COMMON STOCK   13,368        923,692 
   KIRIN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   155,500        3,390,941 
   KIRKLAND LAKE GOLD LTD  COMMON STOCK   36,900        1,628,807 
   KITZ CORP  COMMON STOCK   27,400        192,965 
   KIWI PROPERTY GROUP LTD  COMMON STOCK   485,861        511,505 
   KIWOOM SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   3,027        207,686 
   KIYO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   11,100        167,739 
   KLABIN SA   UNIT  UNIT   120,369        551,475 
   KLEPIERRE  REIT EUR1.4   36,849        1,401,728 
   KLOECKNER + CO SE  COMMON STOCK   23,843        168,054 
   KLOVERN AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0   84,148        206,645 
   KMW CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   5,895        260,142 
   KNIGHT THERAPEUTICS INC  COMMON STOCK   21,100        123,338 
   KNORR BREMSE AG  COMMON STOCK   8,905        907,060 
   KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   9,000        761,984 
   KOBE BUSSAN CO LTD  COMMON STOCK   7,800        267,923 
   KOBE STEEL LTD  COMMON STOCK   55,000        294,678 
   KOC HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   134,917        460,957 
   KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,600        328,834 
   KOENIG + BAUER AG  COMMON STOCK   3,053        96,266 
   KOGAN.COM LTD  COMMON STOCK   11,869        63,357 
   KOH YOUNG TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK KRW500.   3,157        287,655 
   KOHNAN SHOJI CO LTD  COMMON STOCK   9,400        220,673 
   KOITO MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK   19,900        920,868 
   KOKUYO CO LTD  COMMON STOCK   19,500        290,827 
   KOLMAR KOREA CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,526        143,755 
   KOLON INDUSTRIES INC  COMMON STOCK KRW5000.   3,950        169,486 
   KOMATSU LTD  COMMON STOCK   173,100        4,149,373 
   KOMAX HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   670        163,683 
   KOMEDA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   8,400        163,711 
   KOMERCNI BANKA AS  COMMON STOCK CZK100.0   17,054        625,192 
   KOMIPHARM INTERNATIONAL CO  COMMON STOCK KRW100.   11,540        151,608 
   KONAMI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   19,200        791,541 
   KONE OYJ B  COMMON STOCK   62,582        4,094,298 
   KONECRANES OYJ  COMMON STOCK EUR.5   12,767        392,455 
   KONGSBERG GRUPPEN ASA  COMMON STOCK NOK1.25   16,625        261,089 
   KONICA MINOLTA INC  COMMON STOCK   87,700        573,892 
   KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N  COMMON STOCK EUR.01   221,545        5,555,923 
   KONINKLIJKE BAM GROEP NV  COMMON STOCK EUR.1   57,555        174,390 
   KONINKLIJKE DSM NV  COMMON STOCK EUR1.5   34,112        4,455,760 
   KONINKLIJKE KPN NV  COMMON STOCK EUR.04   689,776        2,039,230 
   KONINKLIJKE PHILIPS NV  COMMON STOCK EUR.2   168,494        8,243,092 
   KONKA GROUP CO LTD B  COMMON STOCK CNY1.   212,300        66,822 
   KOREA AEROSPACE INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.   12,785        375,844 
   KOREA ELECTRIC POWER CORP  COMMON STOCK KRW5000.   46,460        1,114,021 
   KOREA GAS CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   6,958        227,237 
   KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO  COMMON STOCK KRW5000.   8,840        552,246 
   KOREA PETRO CHEMICAL IND  COMMON STOCK KRW5000.0   910        92,181 
   KOREA SHIPBUILDING + OFFSHOR  COMMON STOCK KRW5000.0   6,758        733,303 
   KOREA ZINC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   1,910        703,107 
   KOREAN AIR LINES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   10,564        259,756 
   KOREAN REINSURANCE CO  COMMON STOCK KRW500.   23,175        182,423 

 

 83 

 

 

   KORIAN  COMMON STOCK EUR5.0   11,195        527,579 
   KORNIT DIGITAL LTD  COMMON STOCK ILS.01   6,300        215,649 
   KOSE CORP  COMMON STOCK   5,700        832,933 
   KOTOBUKI SPIRITS CO LTD  COMMON STOCK   3,600        266,204 
   KRESNA GRAHA INVESTAMA TBK P  COMMON STOCK IDR5.0   1,649,300        59,376 
   KRONES AG  COMMON STOCK   2,955        224,844 
   KRUK SA  COMMON STOCK PLN1.0   3,428        151,536 
   KRUNG THAI BANK PUB CO FOREI  FOREIGN SH. THB5.15 A   831,250        455,118 
   KT+G CORP  COMMON STOCK KRW5000.   22,376        1,813,931 
   KUALA LUMPUR KEPONG BHD  COMMON STOCK MYR1.   99,296        601,738 
   KUBOTA CORP  COMMON STOCK   186,300        2,918,007 
   KUDELSKI SA BR  COMMON STOCK CHF8.0   11,759        69,789 
   KUEHNE   NAGEL INTL AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   10,321        1,738,793 
   KUMAGAI GUMI CO LTD  COMMON STOCK   7,300        221,810 
   KUMBA IRON ORE LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   10,541        314,219 
   KUMHO INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   11,774        116,964 
   KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,811        254,683 
   KUMHO TIRE CO INC  COMMON STOCK KRW5000.   63,100        228,436 
   KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO  COMMON STOCK   18,700        171,012 
   KUNGSLEDEN AB  COMMON STOCK SEK.42   51,360        539,985 
   KUNLUN ENERGY CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   572,000        504,816 
   KURABO INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   6,000        138,944 
   KURARAY CO LTD  COMMON STOCK   63,100        773,660 
   KUREHA CORP  COMMON STOCK   3,100        185,913 
   KURITA WATER INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   21,100        625,024 
   KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO L  COMMON STOCK   2,600        163,614 
   KVAERNER ASA  COMMON STOCK NOK.34   22,361        28,305 
   KWEICHOW MOUTAI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   13,680        2,325,851 
   KWG GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   287,500        403,746 
   KWS SAAT SE + CO KGAA  COMMON STOCK EUR3.0   4,095        265,440 
   KYOCERA CORP  COMMON STOCK   59,200        4,033,531 
   KYORIN HOLDINGS INC  COMMON STOCK   12,400        215,931 
   KYORITSU MAINTENANCE CO LTD  COMMON STOCK   6,400        304,249 
   KYOWA EXEO CORP  COMMON STOCK   16,800        424,619 
   KYOWA KIRIN CO LTD  COMMON STOCK   44,637        1,048,600 
   KYUDENKO CORP  COMMON STOCK   9,200        271,332 
   KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   79,000        682,313 
   KYUSHU FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   74,200        319,105 
   KYUSHU RAILWAY COMPANY  COMMON STOCK   28,900        968,723 
   L OREAL  COMMON STOCK EUR.2   46,810        13,910,434 
   LABRADOR IRON ORE ROYALTY CO  COMMON STOCK   9,600        182,265 
   LAFARGEHOLCIM LTD REG  COMMON STOCK   38,426        2,112,842 
   LAFARGEHOLCIM LTD REG  COMMON STOCK CHF2.0   55,339        3,066,903 
   LAGARDERE SCA  COMMON STOCK EUR6.1   9,678        211,430 
   LANCASHIRE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.5   35,890        364,800 
   LAND + HOUSES PUB   NVDR  NVDR THB1.0   1,320,200        431,362 
   LAND MARK OPTOELECTRONICS  COMMON STOCK TWD10.0   10,000        103,143 
   LAND SECURITIES GROUP PLC  REIT GBP.1066667   135,667        1,782,912 
   LANDING INTERNATIONAL DEVELO  COMMON STOCK HKD.01   325,200        36,788 
   LANDIS GYR GROUP AG  COMMON STOCK   3,093        321,901 
   LANXESS AG  COMMON STOCK   17,116        1,150,974 
   LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM  REIT EUR2.0   16,892        134,906 
   LARGAN PRECISION CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   19,799        3,308,207 
   LARGO RESOURCES LTD  COMMON STOCK   39,400        30,080 
   LARSEN + TOUBRO GDR REG S  GDR   16,833        309,391 
   LASALLE LOGIPORT REIT  REIT   204        303,008 
   LASERTEC CORP  COMMON STOCK   13,200        672,084 
   LATAM AIRLINES GROUP SP ADR  ADR   47,551        399,740 
   LAURENTIAN BANK OF CANADA  COMMON STOCK   10,100        346,052 
   LAWSON INC  COMMON STOCK   8,800        498,275 
   LEALEA ENTERPRISE  COMMON STOCK TWD10.   592,202        189,047 
   LEARNING TECHNOLOGIES GROUP  COMMON STOCK   137,411        260,297 
   LEE + MAN PAPER MANUFACTURIN  COMMON STOCK HKD.025   346,000        262,722 
   LEG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   10,245        1,214,259 
   LEGAL + GENERAL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   1,092,886        4,403,485 
   LEGEND HOLDINGS CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   60,700        137,786 
   LEGRAND SA  COMMON STOCK EUR4.0   50,000        4,082,573 
   LENDLEASE GROUP  STAPLED SECURITY   103,990        1,289,204 
   LENOVO GROUP LTD  COMMON STOCK   1,338,000        900,184 
   LENS TECHNOLOGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   35,600        70,827 

 

 84 

 

 

   LENZING AG  COMMON STOCK   2,398        222,759 
   LEONARDO SPA  COMMON STOCK EUR4.4   91,905        1,077,817 
   LEONI AG  COMMON STOCK   6,343        74,208 
   LEONTEQ AG  COMMON STOCK CHF1.0   2,495        84,542 
   LEOPALACE21 CORP  COMMON STOCK   44,700        146,550 
   LEOVEGAS AB  COMMON STOCK EUR.012   15,087        47,578 
   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   19,400        92,192 
   LEROY SEAFOOD GROUP ASA  COMMON STOCK NOK1.0   73,447        487,925 
   LF CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   7,999        127,755 
   LG CHEM LTD  COMMON STOCK KRW5000.   8,611        2,355,323 
   LG CHEM LTD PREFERENCE  PREFERENCE   1,732        258,614 
   LG CORP  COMMON STOCK KRW5000.   17,990        1,145,166 
   LG DISPLAY CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   41,960        586,634 
   LG ELECTRONICS INC  COMMON STOCK KRW5000.   19,698        1,221,539 
   LG HAUSYS LTD  COMMON STOCK KRW5000.   2,270        107,100 
   LG HOUSEHOLD + HEALTH CARE  COMMON STOCK KRW5000.0   1,927        2,099,201 
   LG HOUSEHOLD + HEALTH PREF  PREFERENCE   506        337,306 
   LG INNOTEK CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,489        421,037 
   LG INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.   9,695        125,991 
   LG UPLUS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   39,514        484,742 
   LI + FUNG LTD  COMMON STOCK HKD.0125   1,160,000        126,829 
   LI NING CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   379,541        1,137,719 
   LIBERBANK SA  COMMON STOCK EUR.02   368,211        138,828 
   LIBERTY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.0833   26,858        212,740 
   LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS  COMMON STOCK TWD10.0   122,850        151,476 
   LIFCO AB B SHS  COMMON STOCK   8,585        525,133 
   LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN  COMMON STOCK   265,666        466,879 
   LIFESTYLE INTL HLDGS LTD  COMMON STOCK HKD.005   102,500        117,679 
   LIFETECH SCIENTIFIC CORP  COMMON STOCK USD.00000125   394,000        75,289 
   LIGHT SA  COMMON STOCK   60,000        355,294 
   LIGHTSPEED POS INC SUB VOTE  COMMON STOCK   8,000        222,572 
   LINAMAR CORP  COMMON STOCK   8,400        318,251 
   LINE CORP  COMMON STOCK   13,500        663,866 
   LINGYI ITECH GUANGDONG CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   62,100        96,797 
   LINK ADMINISTRATION HOLDINGS  COMMON STOCK   102,211        421,932 
   LINK REIT  REIT   380,052        4,035,053 
   LINTEC CORP  COMMON STOCK   7,700        171,248 
   LINX SA  COMMON STOCK   21,000        185,654 
   LION CORP  COMMON STOCK   42,000        819,618 
   LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL  REIT   993,000        166,144 
   LISI  COMMON STOCK EUR.4   6,414        215,254 
   LITE ON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   381,229        628,067 
   LIXIL GROUP CORP  COMMON STOCK   50,200        865,026 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  COMMON STOCK   13,014,632        10,861,588 
   LOBLAW COMPANIES LTD  COMMON STOCK   34,096        1,761,660 
   LOCALIZA RENT A CAR  COMMON STOCK   119,121        1,406,680 
   LOG COMMERCIAL PROPERTIES E  COMMON STOCK   5,193        41,981 
   LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L  COMMON STOCK HKD.1   250,000        420,589 
   LOGITECH INTERNATIONAL REG  COMMON STOCK CHF.25   32,951        1,561,531 
   LOJAS AMERICANAS SA  RIGHT   1,765        4,124 
   LOJAS AMERICANAS SA PREF  PREFERENCE   182,917        1,181,431 
   LOJAS RENNER S.A.  COMMON STOCK   148,225        2,073,992 
   LOMA NEGRA CIA IND SPON ADR  ADR   11,000        86,020 
   LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  COMMON STOCK GBP.06918605   57,857        5,976,854 
   LONDONMETRIC PROPERTY PLC  REIT GBP.1   116,154        365,509 
   LONG CHEN PAPER + PACKAGING  COMMON STOCK TWD10.0   494,467        248,325 
   LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   328,000        1,540,560 
   LONGI GREEN ENERGY TECHNOL A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        107,338 
   LONKING HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   281,000        84,448 
   LONZA GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   13,999        5,102,745 
   LOOKERS PLC  COMMON STOCK GBP.05   58,514        42,597 
   LOOMIS AB B  COMMON STOCK SEK5.0   16,415        680,392 
   LOTTE CHEMICAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   3,089        595,845 
   LOTTE CONFECTIONERY CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   605        78,190 
   LOTTE CORP  COMMON STOCK KRW200.0   5,938        199,727 
   LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   6,024        234,513 
   LOTTE SHOPPING CO  COMMON STOCK KRW5000.   2,026        237,023 
   LOVISA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   21,844        189,876 
   LPN DEVELOPMENT PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   478,900        70,027 
   LPP SA  COMMON STOCK PLN2.   246        573,739 

 

 85 

 

 

   LS CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   5,495        226,646 
   LS INDUSTRIAL SYSTEMS  COMMON STOCK KRW5000.0   5,053        237,345 
   LSR GROUP PJSC GDR REGS  GDR RUB.25   97,218        241,301 
   LUCKY CEMENT  COMMON STOCK PKR10.   29,500        81,230 
   LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD  COMMON STOCK HKD.1   64,000        184,434 
   LUKOIL PJSC SPON ADR  ADR RUB.025   71,283        7,036,345 
   LUNDBERGS AB B SHS  COMMON STOCK   14,876        653,869 
   LUNDIN ENERGY AB  COMMON STOCK SEK.01   35,025        1,191,003 
   LUNDIN GOLD INC  COMMON STOCK   28,100        180,670 
   LUNDIN MINING CORP  COMMON STOCK   131,700        788,118 
   LUXSHARE PRECISION INDUSTR A  COMMON STOCK CNY1.0   58,200        304,874 
   LUYE PHARMA GROUP LTD  COMMON STOCK USD.02   323,500        242,979 
   LUZHOU LAOJIAO CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   15,900        197,865 
   LVGEM CHINA REAL ESTATE INVE  COMMON STOCK HKD.01   182,000        65,173 
   LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI  COMMON STOCK EUR.3   51,346        23,929,436 
   LXI REIT PLC  REIT   148,770        276,442 
   LYNAS CORP LTD  COMMON STOCK   121,117        199,031 
   M DIAS BRANCO SA  COMMON STOCK   23,600        223,973 
   M VIDEO PJSC  COMMON STOCK RUB10.0   8,310        69,813 
   M+G PLC  COMMON STOCK GBP.05   473,726        1,490,693 
   M3 INC  COMMON STOCK   77,000        2,324,797 
   M6 METROPOLE TELEVISION  COMMON STOCK EUR.4   4,671        88,007 
   MAANSHAN IRON + STEEL H  COMMON STOCK CNY1.0   158,000        64,108 
   MABUCHI MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   11,500        434,499 
   MACHVISION INC  COMMON STOCK TWD10.0   3,000        36,098 
   MACQUARIE GOODMAN PROPERTY T  REIT   429,903        644,475 
   MACQUARIE GROUP LTD  COMMON STOCK   59,307        5,762,177 
   MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE  REIT   283,400        370,983 
   MACRONIX INTERNATIONAL  COMMON STOCK TWD10.   340,681        423,087 
   MAEDA CORP  COMMON STOCK   28,300        275,176 
   MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   13,000        318,030 
   MAG SILVER CORP  COMMON STOCK   15,800        186,907 
   MAGAZINE LUIZA SA  COMMON STOCK   118,549        1,408,947 
   MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD  COMMON STOCK   22,914        921,046 
   MAGNA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   56,712        3,113,857 
   MAGNIT  PJSC SPON GDR REGS  GDR   65,931        796,919 
   MAGNITOGORSK IRON + STEEL WO  COMMON STOCK RUB1.0   413,100        279,241 
   MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA  COMMON STOCK HUF100.0   81,594        123,518 
   MAHINDRA + MAHINDRA SPON GDR  GDR   30,062        227,269 
   MAIRE TECNIMONT SPA  COMMON STOCK   26,444        73,489 
   MAISONS DU MONDE SA  COMMON STOCK EUR3.24   9,912        144,952 
   MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   36,750        193,142 
   MAKINO MILLING MACHINE CO  COMMON STOCK   4,000        181,815 
   MAKITA CORP  COMMON STOCK   41,700        1,443,349 
   MALAYAN BANKING BHD  COMMON STOCK MYR1.   664,662        1,404,629 
   MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD  COMMON STOCK MYR1.   191,300        355,439 
   MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD  COMMON STOCK MYR1.   1,514,800        270,093 
   MALAYSIAN RINGGIT  FOREIGN CURRENCY   205,316        50,193 
   MAN GROUP PLC/JERSEY  COMMON STOCK USD.03428571   293,894        616,090 
   MAN WAH HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.4   320,400        228,771 
   MANDO CORP  COMMON STOCK KRW1000.0   10,945        332,542 
   MANDOM CORP  COMMON STOCK   7,200        196,969 
   MANGO EXCELLENT MEDIA CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   16,100        80,836 
   MANI INC  COMMON STOCK   12,900        368,750 
   MANILA ELECTRIC COMPANY  COMMON STOCK PHP10.   28,800        179,892 
   MANULIFE FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   367,991        7,480,426 
   MANULIFE US REAL ESTATE INV  REIT   230,493        230,573 
   MAPFRE SA  COMMON STOCK EUR.1   199,108        530,026 
   MAPLE LEAF FOODS INC  COMMON STOCK   14,900        297,368 
   MAPLETREE COMMERCIAL TRUST  REIT   427,864        760,578 
   MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST  REIT   327,393        633,265 
   MAPLETREE LOGISTICS TRUST  REIT   487,121        630,761 
   MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC  REIT   406,333        350,868 
   MARCOPOLO SA PREF  PREFERENCE   33,600        37,629 
   MARFRIG GLOBAL FOODS SA  COMMON STOCK   82,800        205,167 
   MARKS + SPENCER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.25   343,064        973,004 
   MARR SPA  COMMON STOCK EUR.5   16,645        380,235 
   MARS GROUP HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,200        115,997 
   MARSHALLS PLC  COMMON STOCK GBP.25   26,964        308,737 
   MARSTON S PLC  COMMON STOCK GBP.07375   118,957        201,515 

 

 86 

 

 

   MARTINREA INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   15,300        168,840 
   MARUBENI CORP  COMMON STOCK   286,300        2,115,204 
   MARUDAI FOOD CO LTD  COMMON STOCK   9,600        200,814 
   MARUHA NICHIRO CORP  COMMON STOCK   8,400        215,569 
   MARUI GROUP CO LTD  COMMON STOCK   35,200        856,673 
   MARUICHI STEEL TUBE LTD  COMMON STOCK   12,000        336,529 
   MARUSAN SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK   9,500        42,592 
   MASMOVIL IBERCOM SA  COMMON STOCK EUR.02   13,324        305,050 
   MASRAF AL RAYAN  COMMON STOCK QAR1.0   765,740        832,800 
   MASSMART HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   25,575        93,962 
   MATAHARI DEPARTMENT STORE TB  COMMON STOCK   468,000        141,645 
   MATAS A/S  COMMON STOCK DKK2.5   7,034        58,186 
   MATRIX IT LTD  COMMON STOCK ILS1.0   11,129        223,616 
   MATSUI SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK   23,400        185,115 
   MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO  COMMON STOCK   13,900        541,618 
   MATSUYA CO LTD  COMMON STOCK   11,900        95,287 
   MAX CO LTD  COMMON STOCK   4,500        90,056 
   MAXIS BHD  COMMON STOCK MYR.1   360,600        469,013 
   MAYNE PHARMA GROUP LTD  COMMON STOCK   234,071        71,772 
   MAZDA MOTOR CORP  COMMON STOCK   97,400        828,823 
   MBANK SA  COMMON STOCK PLN4.0   3,212        330,312 
   MCB BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   86,800        118,333 
   MCCARTHY + STONE PLC  COMMON STOCK GBP.08   85,699        169,478 
   MCDONALD S HOLDINGS CO JAPAN  COMMON STOCK   11,900        573,371 
   MCMILLAN SHAKESPEARE LTD  COMMON STOCK   13,833        127,633 
   MCUBS MIDCITY INVESTMENT COR  REIT   289        313,807 
   MEBUKI FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   187,700        478,815 
   MECHEL PJSC SPONSORED ADR  ADR   102,269        210,674 
   MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   3,647,500        427,414 
   MEDIASET ESPANA COMUNICACION  COMMON STOCK EUR.5   30,719        195,499 
   MEDIASET SPA  COMMON STOCK EUR.52   142,669        426,192 
   MEDIATEK INC  COMMON STOCK TWD10.   283,165        4,191,077 
   MEDIBANK PRIVATE LTD  COMMON STOCK   517,096        1,149,346 
   MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.1   79,265        437,317 
   MEDINET NASR HOUSING  COMMON STOCK EGP1.0   524,174        158,070 
   MEDIOBANCA SPA  COMMON STOCK EUR.5   120,574        1,329,064 
   MEDIPAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   33,000        727,812 
   MEDIPOST CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   4,614        139,144 
   MEDY TOX INC  COMMON STOCK KRW500.   1,707        443,155 
   MEG ENERGY CORP  COMMON STOCK   46,800        266,707 
   MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT  COMMON STOCK TWD10.   2,107,361        2,152,618 
   MEGACABLE HOLDINGS CPO  UNIT   41,000        168,134 
   MEGAPORT LTD  COMMON STOCK   31,558        238,429 
   MEGGITT PLC  COMMON STOCK GBP.05   134,997        1,176,491 
   MEGMILK SNOW BRAND CO LTD  COMMON STOCK   9,400        214,085 
   MEIDENSHA CORP  COMMON STOCK   10,600        233,603 
   MEIJI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   22,500        1,519,348 
   MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA A  COMMON STOCK CNY1.0   40,800        87,319 
   MEITEC CORP  COMMON STOCK   6,200        347,995 
   MEITU INC  COMMON STOCK USD.00001   288,500        60,876 
   MEITUAN DIANPING CLASS B  COMMON STOCK USD.00001   184,200        2,412,395 
   MEKONOMEN AB  COMMON STOCK SEK2.5   15,073        149,984 
   MELCO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   1,300        36,978 
   MELCO INTERNATIONAL DEVELOP.  COMMON STOCK   124,000        349,032 
   MELCO RESORTS + ENTERT ADR  ADR USD.01   38,148        922,037 
   MELEXIS NV  COMMON STOCK   4,501        339,395 
   MELIA HOTELS INTERNATIONAL  COMMON STOCK EUR.2   21,550        190,543 
   MELISRON  COMMON STOCK ILS1.0   3,261        208,490 
   MELROSE INDUSTRIES PLC  COMMON STOCK GBP.06857143   890,678        2,847,255 
   MENICON CO LTD  COMMON STOCK   7,100        297,398 
   MENZIES (JOHN) PLC  COMMON STOCK GBP.25   9,061        56,876 
   MERCARI INC  COMMON STOCK   13,700        281,256 
   MERCIALYS  REIT EUR1.0   13,697        190,014 
   MERCK KGAA  COMMON STOCK   23,044        2,728,891 
   MERCURIES + ASSOCIATES HOLDI  COMMON STOCK TWD10.0   61,635        44,550 
   MERCURY NZ LTD  COMMON STOCK   128,583        438,299 
   MERIDA INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   35,000        206,166 
   MERIDIAN ENERGY LTD  COMMON STOCK   227,582        768,040 
   MERITZ FIRE + MARINE INSURAN  COMMON STOCK KRW500.   12,808        197,633 
   MERITZ SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   84,619        276,937 

 

 87 

 

 

   MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  REIT EUR1.0   66,110        950,740 
   MERRY ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   28,451        158,921 
   MERSEN  COMMON STOCK EUR2.0   6,151        236,232 
   MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI  COMMON STOCK QAR10.0   809,680        557,829 
   MESOBLAST LTD  COMMON STOCK   134,377        196,857 
   METALLURGICAL CORP OF CHIN A  COMMON STOCK CNY1.0   194,300        78,124 
   METALLURGICAL CORP OF CHIN H  COMMON STOCK CNY1.0   523,000        117,526 
   METALURGICA GERDAU SA PREF  PREFERENCE   137,159        317,415 
   METCASH LTD  COMMON STOCK   180,555        326,345 
   METHANEX CORP  COMMON STOCK   12,000        464,083 
   METRO AG  COMMON STOCK   27,608        445,336 
   METRO BANK PLC  COMMON STOCK GBP.000001   16,966        47,090 
   METRO INC/CN  COMMON STOCK   47,478        1,962,094 
   METRO PACIFIC INVESTMENTS CO  COMMON STOCK PHP1.   2,267,600        154,505 
   METROPOLITAN BANK + TRUST  COMMON STOCK PHP20.   420,165        548,351 
   METROVACESA SA  COMMON STOCK   8,406        82,792 
   METSA BOARD OYJ  COMMON STOCK EUR1.7   37,243        250,487 
   METSO OYJ  COMMON STOCK   19,984        789,526 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   2,623,207        138,912 
   MEYER BURGER TECHNOLOGY AG  COMMON STOCK CHF.05   131,747        50,998 
   MICHELIN (CGDE)  COMMON STOCK EUR2.0   31,909        3,916,878 
   MICRO FOCUS INTERNATIONAL  COMMON STOCK GBP.1   65,908        930,690 
   MICRO STAR INTERNATIONAL CO  COMMON STOCK TWD10.0   149,000        431,144 
   MIDEA GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   32,993        275,220 
   MILBON CO LTD  COMMON STOCK   4,200        239,114 
   MILLICOM INTL CELLULAR SDR  SDR USD1.5   12,480        598,500 
   MIMASU SEMICONDUCTOR INDUST  COMMON STOCK   3,000        60,024 
   MINEBEA MITSUMI INC  COMMON STOCK   73,500        1,516,507 
   MINERAL RESOURCES LTD  COMMON STOCK   30,017        349,461 
   MINISTOP CO LTD  COMMON STOCK   12,700        170,810 
   MINOR INTERNATIONAL PCL NVDR  MINOR INTL PCL  CW21   21,845        2,348 
   MINOR INTERNATIONAL PCL NVDR  NVDR THB1.0   436,900        524,467 
   MINTH GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   136,000        480,856 
   MIQUEL Y COSTAS  COMMON STOCK EUR2.0   3,436        63,350 
   MIRACA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   12,200        298,559 
   MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   83,006        540,368 
   MIRAIT HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   18,000        272,713 
   MIRVAC GROUP  REIT   721,705        1,616,908 
   MISC BHD  COMMON STOCK MYR1.   173,340        355,015 
   MISUMI GROUP INC  COMMON STOCK   53,400        1,320,268 
   MITAC HOLDINGS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   250,861        242,862 
   MITCHELLS + BUTLERS PLC  COMMON STOCK GBP.0854167   40,183        244,750 
   MITIE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.025   56,821        109,229 
   MITRA ADIPERKASA TBK PT  COMMON STOCK IDR50.0   616,900        46,817 
   MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS  COMMON STOCK   245,300        1,827,215 
   MITSUBISHI CORP  COMMON STOCK   246,200        6,530,439 
   MITSUBISHI ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   333,400        4,532,464 
   MITSUBISHI ESTATE CO LTD  COMMON STOCK   218,800        4,182,075 
   MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO  COMMON STOCK   36,000        546,967 
   MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   56,800        2,196,347 
   MITSUBISHI LOGISTICS CORP  COMMON STOCK   12,500        324,679 
   MITSUBISHI MATERIALS CORP  COMMON STOCK   21,700        588,283 
   MITSUBISHI MOTORS CORP  COMMON STOCK   112,900        469,874 
   MITSUBISHI PENCIL CO LTD  COMMON STOCK   9,500        142,060 
   MITSUBISHI TANABE PHARMA  COMMON STOCK   43,200        796,572 
   MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO  COMMON STOCK   2,231,200        12,056,531 
   MITSUBISHI UFJ LEASE + FINAN  COMMON STOCK   66,900        430,492 
   MITSUBOSHI BELTING LTD  COMMON STOCK   4,000        76,575 
   MITSUI + CO LTD  COMMON STOCK   304,100        5,406,507 
   MITSUI CHEMICALS INC  COMMON STOCK   33,400        811,638 
   MITSUI E+S HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   14,800        119,700 
   MITSUI FUDOSAN CO LTD  COMMON STOCK   160,500        3,919,320 
   MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR  REIT   84        372,933 
   MITSUI MINING + SMELTING CO  COMMON STOCK   12,300        326,511 
   MITSUI OSK LINES LTD  COMMON STOCK   21,800        598,548 
   MITSUI SOKO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,000        225,404 
   MITSUI SUGAR CO LTD  COMMON STOCK   7,600        158,381 
   MIURA CO LTD  COMMON STOCK   18,500        638,989 
   MIVNE REAL ESTATE KD LTD  COMMON STOCK ILS1.0   139,948        381,097 
   MIXI INC  COMMON STOCK   10,100        191,512 

 

 88 

 

 

   MIYAZAKI BANK LTD/THE  COMMON STOCK   6,200        154,456 
   MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD  COMMON STOCK ILS.1   27,932        744,730 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK   4,392,000        6,753,486 
   MIZUHO LEASING CO LTD  COMMON STOCK   6,900        215,458 
   MIZUNO CORP  COMMON STOCK   6,400        161,452 
   MLP SE  COMMON STOCK   11,283        71,019 
   MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR  ADR   20,980        641,671 
   MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR  DEPOSITORY RECEIPT   96,021        2,927,680 
   MMG LTD  COMMON STOCK   508,000        152,680 
   MOBILE TELESYSTEMS SP ADR  ADR   104,957        1,065,314 
   MOBIMO HOLDING AG REG  COMMON STOCK   887        264,224 
   MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   6,800        273,332 
   MODERN TIMES GROUP B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   14,654        174,741 
   MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL  COMMON STOCK HUF125.0   63,462        634,815 
   MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN  COMMON STOCK ZAR.000001   210,527        327,900 
   MOMO INC SPON ADR  ADR USD.0001   28,800        964,800 
   MONADELPHOUS GROUP LTD  COMMON STOCK   16,513        193,958 
   MONCLER SPA  COMMON STOCK NPV   31,691        1,426,416 
   MONDI PLC  COMMON STOCK EUR.2   21,980        512,692 
   MONDI PLC  COMMON STOCK EUR.2   65,320        1,542,156 
   MONETA MONEY BANK AS  COMMON STOCK CZK20.0   111,458        418,657 
   MONEX GROUP INC  COMMON STOCK   29,900        73,088 
   MONEYSUPERMARKET.COM  COMMON STOCK GBP.0002   101,192        444,306 
   MONOTARO CO LTD  COMMON STOCK   24,800        664,640 
   MORGAN ADVANCED MATERIALS PL  COMMON STOCK GBP.25   48,470        204,095 
   MORGAN SINDALL GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   6,896        148,829 
   MORI HILLS REIT INVESTMENT C  REIT   365        606,174 
   MORI TRUST SOGO REIT INC  REIT   244        438,019 
   MORINAGA + CO LTD  COMMON STOCK   9,600        462,815 
   MORINAGA MILK INDUSTRY CO  COMMON STOCK   7,600        309,756 
   MORNEAU SHEPELL INC  COMMON STOCK   13,300        346,564 
   MOROCCAN DIRHAM  FOREIGN CURRENCY   19,944        2,086 
   MORPHOSYS AG  COMMON STOCK   5,045        718,839 
   MOS FOOD SERVICES INC  COMMON STOCK   4,400        121,531 
   MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS PJ  COMMON STOCK RUB1.0   223,970        388,325 
   MOSENERGO PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   1,837,000        66,694 
   MOTA ENGIL SGPS SA  COMMON STOCK EUR1.   58,566        123,240 
   MOTOR OIL (HELLAS) SA  COMMON STOCK EUR.75   10,915        253,272 
   MOTUS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   35,255        206,031 
   MOWI ASA  COMMON STOCK NOK7.5   81,028        2,105,513 
   MR PRICE GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.00025   44,296        578,787 
   MRV ENGENHARIA  COMMON STOCK   71,984        385,851 
   MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN  COMMON STOCK   86,400        2,844,296 
   MSCI EAFE         MAR20  IFUS 20200320   30,160        1,545,319 
   MSCI EMGMKT       MAR20  IFUS 20200320   7,020        420,319 
   MSCI TAIWAN INDEX JAN20  XSIM 20200130   5,500        (8,282)
   MTN GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   311,996        1,840,155 
   MTR CORP  COMMON STOCK   275,743        1,634,639 
   MTU AERO ENGINES AG  COMMON STOCK   9,643        2,755,584 
   MTY FOOD GROUP INC  COMMON STOCK   3,700        158,329 
   MUANGTHAI CAPITAL PCL FOREIG  FOREIGN SH. THB1.0 A   165,500        352,231 
   MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR  NVDR THB1.0   147,400        313,140 
   MUENCHENER RUECKVER AG REG  COMMON STOCK   26,160        7,723,079 
   MULLEN GROUP LTD  COMMON STOCK   28,100        200,877 
   MULTICHOICE GROUP LTD  COMMON STOCK   82,639        688,286 
   MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS  COMMON STOCK   56,700        467,520 
   MURATA MANUFACTURING CO LTD  COMMON STOCK   102,900        6,360,619 
   MURRAY + ROBERTS HOLDINGS  COMMON STOCK ZAR.1   132,969        101,384 
   MUYUAN FOODSTUFF CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   18,900        240,940 
   MY EG SERVICES BHD  COMMON STOCK MYR.1   329,500        88,577 
   MYCRONIC AB  COMMON STOCK   12,387        244,884 
   MYER HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   149,995        50,631 
   MYTILINEOS S.A.  COMMON STOCK EUR.97   20,869        229,479 
   NABTESCO CORP  COMMON STOCK   22,900        675,603 
   NAGAILEBEN CO LTD  COMMON STOCK   4,300        94,213 
   NAGASE + CO LTD  COMMON STOCK   22,700        336,696 
   NAGOYA RAILROAD CO LTD  COMMON STOCK   31,700        983,659 
   NAKANISHI INC  COMMON STOCK   12,100        230,344 
   NAMCHOW HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   77,000        130,757 
   NAMPAK LTD  COMMON STOCK ZAR.05   139,717        68,678 

 

 89 

 

 

   NAN YA PLASTICS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   940,986        2,287,245 
   NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD  COMMON STOCK TWD10.   113,988        174,883 
   NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   20,000        542,659 
   NANOSONICS LTD  COMMON STOCK   47,088        210,847 
   NANTO BANK LTD/THE  COMMON STOCK   5,200        131,812 
   NANYA TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   225,000        624,817 
   NARI TECHNOLOGY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   38,300        116,646 
   NASPERS LTD N SHS  COMMON STOCK ZAR.02   80,774        13,223,911 
   NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  COMMON STOCK   534,920        9,284,596 
   NATIONAL BANK OF CANADA  COMMON STOCK   62,570        3,477,961 
   NATIONAL BANK OF GREECE  COMMON STOCK EUR3.0   97,226        330,485 
   NATIONAL EXPRESS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   86,419        538,391 
   NATIONAL GRID PLC  COMMON STOCK GBP.1243129   631,426        7,935,993 
   NATIONAL STORAGE REIT  REIT   127,207        164,289 
*  NATIXIS  COMMON STOCK   175,499        782,738 
   NATURA +CO HOLDING S.A.  COMMON STOCK   73,800        709,435 
   NATURECELL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   8,348        47,453 
   NATURGY ENERGY GROUP SA  COMMON STOCK EUR1.0   64,250        1,618,588 
   NAURA TECHNOLOGY GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   5,000        63,145 
   NAVER CORP  COMMON STOCK KRW100.0   26,255        4,229,500 
   NAVIGATOR CO SA/THE  COMMON STOCK NPV   82,340        332,047 
   NCC AB B SHS  COMMON STOCK SEK8.0   17,681        289,639 
   NCC GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   51,481        153,389 
   NCSOFT CORP  COMMON STOCK KRW500.0   3,156        1,471,541 
   NEARMAP LTD  COMMON STOCK   70,192        125,454 
   NEC CORP  COMMON STOCK   46,300        1,923,475 
   NEC NETWORKS + SYSTEM INTEGR  COMMON STOCK   7,200        255,953 
   NEDBANK GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   74,161        1,137,604 
   NEINOR HOMES SA  COMMON STOCK   14,594        180,172 
   NEL ASA  COMMON STOCK NOK.2   188,181        185,267 
   NEMETSCHEK SE  COMMON STOCK   8,982        592,765 
   NEPI ROCKCASTLE PLC  COMMON STOCK   75,822        671,227 
   NESTE OYJ  COMMON STOCK   71,469        2,488,611 
   NESTLE (MALAYSIA) BERHAD  COMMON STOCK MYR1.   10,800        388,116 
   NESTLE SA REG  COMMON STOCK CHF.1   539,801        58,446,959 
   NET ONE SYSTEMS CO LTD  COMMON STOCK   19,000        488,060 
   NETCARE LTD  COMMON STOCK ZAR.01   226,837        316,425 
   NETCOMPANY GROUP AS  COMMON STOCK DKK1.0   2,821        134,658 
   NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L  COMMON STOCK USD.01   165,000        388,432 
   NETEASE INC ADR  ADR USD.0001   12,900        3,955,656 
   NETENT AB  COMMON STOCK SEK.005   34,799        96,268 
   NETLINK NBN TRUST  UNIT   528,400        371,381 
   NETMARBLE CORP  COMMON STOCK KRW100.0   4,680        373,167 
   NETWEALTH GROUP LTD  COMMON STOCK   10,251        56,514 
   NETWORK INTERNATIONAL HOLDIN  COMMON STOCK GBP.1   75,777        641,380 
   NEW CHINA LIFE INSURANCE C A  COMMON STOCK CNY1.0   22,700        160,226 
   NEW CHINA LIFE INSURANCE C H  COMMON STOCK CNY1.0   144,500        622,808 
   NEW GOLD INC  COMMON STOCK   119,800        106,243 
   NEW HOPE CORP LTD  COMMON STOCK   43,075        62,408 
   NEW HOPE LIUHE CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   34,958        100,172 
   NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY   1,558,273        451,150 
   NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR  ADR USD.01   26,700        3,237,375 
   NEW TAIWAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   58,110,874        1,938,515 
   NEW WORK SE  COMMON STOCK NPV   518        169,797 
   NEW WORLD DEVELOPMENT  COMMON STOCK   1,087,858        1,492,061 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   95,595        64,493 
   NEWCREST MINING LTD  COMMON STOCK   140,846        2,986,600 
   NEWRIVER REIT PLC  REIT   59,121        157,319 
   NEXANS SA  COMMON STOCK EUR1.0   6,394        312,738 
   NEXGEN ENERGY LTD  COMMON STOCK   59,400        76,497 
   NEXITY  COMMON STOCK EUR5.0   5,989        301,247 
   NEXON CO LTD  COMMON STOCK   83,600        1,105,570 
   NEXT PLC  COMMON STOCK GBP.1   24,166        2,250,366 
   NEXTDC LTD  COMMON STOCK   64,554        299,602 
   NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   159,000        144,333 
   NFI GROUP INC  COMMON STOCK   11,000        226,065 
   NGK INSULATORS LTD  COMMON STOCK   47,000        815,164 
   NGK SPARK PLUG CO LTD  COMMON STOCK   34,600        671,067 
   NH FOODS LTD  COMMON STOCK   17,000        704,034 
   NH INVESTMENT + SECURITIES C  COMMON STOCK KRW5000.0   35,706        390,960 

 

 90 

 

 

   NHK SPRING CO LTD  COMMON STOCK   43,300        391,551 
   NHN CORP  COMMON STOCK KRW500.0   5,376        310,071 
   NIB HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   88,317        390,237 
   NIBC HOLDING NV  COMMON STOCK EUR.02   16,974        142,738 
   NIBE INDUSTRIER AB B SHS  COMMON STOCK SEK.1562   77,874        1,351,210 
   NICE LTD  COMMON STOCK ILS1.0   8,269        1,281,615 
   NICE LTD   SPON ADR  ADR   4,220        654,733 
   NICHI IKO PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK   19,700        244,684 
   NICHIAS CORP  COMMON STOCK   15,500        392,049 
   NICHIHA CORP  COMMON STOCK   9,200        224,810 
   NICHIIGAKKAN CO LTD  COMMON STOCK   12,500        189,098 
   NICHIREI CORP  COMMON STOCK   21,000        489,344 
   NIDEC CORP  COMMON STOCK   41,100        5,613,396 
   NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   32,000        296,069 
   NIFCO INC  COMMON STOCK   17,200        470,381 
   NIHON KOHDEN CORP  COMMON STOCK   16,200        450,519 
   NIHON M+A CENTER INC  COMMON STOCK   27,800        960,076 
   NIHON NOHYAKU CO LTD  COMMON STOCK   6,000        31,828 
   NIHON PARKERIZING CO LTD  COMMON STOCK   15,400        164,110 
   NIHON UNISYS LTD  COMMON STOCK   17,400        546,695 
   NIKKISO CO LTD  COMMON STOCK   17,700        232,042 
   NIKKON HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   11,700        291,949 
   NIKON CORP  COMMON STOCK   57,900        707,590 
   NILFISK HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK20.0   6,401        140,226 
   NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   336,000        350,155 
   NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN  COMMON STOCK   294,552        371,361 
   NINTENDO CO LTD  COMMON STOCK   20,700        8,353,940 
   NIO INC   ADR  ADR USD.00025   120,900        486,018 
   NIPPO CORP  COMMON STOCK   11,000        236,087 
   NIPPON ACCOMMODATIONS FUND  REIT   99        625,468 
   NIPPON BEET SUGAR MFG CO LTD  COMMON STOCK   1,800        33,544 
   NIPPON BUILDING FUND INC  REIT   234        1,714,354 
   NIPPON CERAMIC CO LTD  COMMON STOCK   3,800        94,014 
   NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   6,200        127,669 
   NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD  COMMON STOCK   15,900        352,135 
   NIPPON EXPRESS CO LTD  COMMON STOCK   15,000        877,481 
   NIPPON FLOUR MILLS CO LTD  COMMON STOCK   15,000        231,783 
   NIPPON GAS CO LTD  COMMON STOCK   6,600        211,188 
   NIPPON KANZAI CO LTD  COMMON STOCK   3,100        56,082 
   NIPPON KAYAKU CO LTD  COMMON STOCK   31,700        391,219 
   NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS  COMMON STOCK   134,700        289,437 
   NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   27,100        1,401,798 
   NIPPON PAPER INDUSTRIES CO L  COMMON STOCK   17,500        295,323 
   NIPPON REIT INVESTMENT CORP  REIT   83        365,478 
   NIPPON SEIKI CO LTD  COMMON STOCK   8,200        134,025 
   NIPPON SHARYO LTD  COMMON STOCK   1,200        35,756 
   NIPPON SHEET GLASS CO LTD  COMMON STOCK   26,500        167,116 
   NIPPON SHINYAKU CO LTD  COMMON STOCK   9,600        834,672 
   NIPPON SHOKUBAI CO LTD  COMMON STOCK   5,900        364,616 
   NIPPON SIGNAL COMPANY LTD  COMMON STOCK   20,100        268,023 
   NIPPON SODA CO LTD  COMMON STOCK   8,000        215,460 
   NIPPON STEEL CORP  COMMON STOCK   154,682        2,326,776 
   NIPPON SUISAN KAISHA LTD  COMMON STOCK   57,500        343,752 
   NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE  COMMON STOCK   233,400        5,910,891 
   NIPPON YUSEN KK  COMMON STOCK   33,300        599,847 
   NIPRO CORP  COMMON STOCK   28,300        340,554 
   NISHAT MILLS LTD  COMMON STOCK PKR10.   84,500        57,648 
   NISHI NIPPON FINANCIAL HOLDI  COMMON STOCK   29,900        232,749 
   NISHI NIPPON RAILROAD CO LTD  COMMON STOCK   14,400        331,461 
   NISHIMATSU CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   13,100        294,847 
   NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD  COMMON STOCK   21,200        181,859 
   NISSAN CHEMICAL CORP  COMMON STOCK   22,600        944,625 
   NISSAN MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   415,100        2,412,027 
   NISSAN SHATAI CO LTD  COMMON STOCK   13,200        125,722 
   NISSHA CO LTD  COMMON STOCK   8,600        87,784 
   NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE  COMMON STOCK   4,300        148,518 
   NISSHIN SEIFUN GROUP INC  COMMON STOCK   37,500        653,470 
   NISSHINBO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   33,000        313,511 
   NISSIN CORP  COMMON STOCK   10,000        173,067 
   NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,000        890,578 
   NITORI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK NPV   14,700        2,322,349 
   NITTA CORP  COMMON STOCK   3,700        109,414 
   NITTO BOSEKI CO LTD  COMMON STOCK   4,000        169,456 
   NITTO DENKO CORP  COMMON STOCK   31,000        1,738,936 
   NITTO KOGYO CORP  COMMON STOCK   4,300        99,549 
   NITTO KOHKI CO LTD  COMMON STOCK   1,800        38,533 
   NKT A/S  COMMON STOCK DKK20.0   6,478        157,357 
   NMC HEALTH PLC  COMMON STOCK GBP.1   19,739        463,433 
   NN GROUP NV  COMMON STOCK   58,822        2,237,910 
   NNIT A/S  COMMON STOCK DKK10.0   2,296        38,462 
   NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS  ADR USD.0005   4,600        162,702 
   NOBIA AB  COMMON STOCK SEK.33   40,512        302,381 
   NOEVIR HOLDING CO  COMMON STOCK   4,100        220,678 
   NOF CORP  COMMON STOCK   16,000        530,658 
   NOHMI BOSAI LTD  COMMON STOCK   4,000        89,541 
   NOK CORP  COMMON STOCK   19,700        293,284 
   NOKIA OYJ  COMMON STOCK NPV   247,661        921,453 
   NOKIA OYJ  COMMON STOCK   820,747        3,047,014 
   NOKIAN RENKAAT OYJ  COMMON STOCK   19,619        565,892 
   NOLATO AB B SHS  COMMON STOCK SEK5.0   3,681        216,326 
   NOMURA CO LTD  COMMON STOCK   13,000        172,151 
   NOMURA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   614,200        3,154,400 
   NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS  COMMON STOCK   26,500        637,584 
   NOMURA REAL ESTATE MASTER FU  REIT   689        1,177,246 
   NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT  COMMON STOCK   62,800        1,350,941 
   NONG SHIM HOLDINGS CO  COMMON STOCK KRW5000.   2,210        150,026 
   NONGSHIM CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   854        177,082 
   NORBORD INC  COMMON STOCK   9,050        242,380 
   NORDEA BANK ABP  COMMON STOCK EUR1.0   8,192        66,530 
   NORDEA BANK ABP  COMMON STOCK EUR1.0   561,472        4,544,447 
   NORDEX SE  COMMON STOCK   18,175        246,400 
   NORDIC ENTERTAINMENT GROUP B  COMMON STOCK SEK1.0   14,654        474,122 
   NORDIC SEMICONDUCTOR ASA  COMMON STOCK NOK.01   24,908        157,889 
   NORITZ CORP  COMMON STOCK   10,200        136,601 
   NORMA GROUP SE  COMMON STOCK   7,345        313,276 
   NORSK HYDRO ASA  COMMON STOCK NOK1.098   251,460        937,913 
   NORSTAR HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD1.0   10,014        214,700 
   NORTH PACIFIC BANK LTD  COMMON STOCK   78,400        174,674 
   NORTH WEST CO INC/THE  COMMON STOCK   9,100        191,789 
   NORTHAM PLATINUM LTD  COMMON STOCK ZAR.0001   80,931        715,306 
   NORTHERN DRILLING LTD  COMMON STOCK USD1.0   12,915        30,353 
   NORTHERN STAR RESOURCES LTD  COMMON STOCK   117,900        934,270 
   NORTHLAND POWER INC  COMMON STOCK   30,300        635,558 
   NORTHVIEW APARTMENT REAL EST  REIT   5,100        116,571 
   NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT  REIT   11,900        109,479 
   NORWAY ROYAL SALMON ASA  COMMON STOCK NOK1.   2,415        65,802 
   NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS  COMMON STOCK NOK.1   24,615        106,262 
   NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS  COMMON STOCK NOK1.0   24,678        267,645 
   NORWEGIAN KRONE  FOREIGN CURRENCY   656,484        74,708 
   NOS SGPS  COMMON STOCK EUR.01   64,686        348,805 
   NOTRE DAME INTERMED PAR SA  COMMON STOCK   60,071        1,020,306 
   NOVA MEASURING INSTRUMENTS  COMMON STOCK ILS.01   4,380        167,256 
   NOVAGOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   45,000        403,239 
   NOVARTIS AG REG  COMMON STOCK CHF.5   389,663        36,896,626 
   NOVATEK MICROELECTRONICS COR  COMMON STOCK TWD10.   109,822        802,262 
   NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S  GDR   16,914        3,434,740 
   NOVO NORDISK A/S B  COMMON STOCK DKK.2   316,959        18,396,913 
   NOVOLIPETSK STEEL PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   221,560        512,028 
   NOVOZYMES A/S B SHARES  COMMON STOCK DKK2.0   43,007        2,107,158 
   NRW HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   116,723        266,077 
   NS SOLUTIONS CORP  COMMON STOCK   5,500        180,734 
   NSD CO LTD  COMMON STOCK   13,400        221,294 
   NSI NV  REIT EUR3.68   6,469        315,497 
   NSK LTD  COMMON STOCK   68,500        645,927 
   NTN CORP  COMMON STOCK   90,400        282,480 
   NTT DATA CORP  COMMON STOCK   110,000        1,470,220 
   NTT DOCOMO INC  COMMON STOCK   243,200        6,795,058 
   NUFARM LTD  COMMON STOCK   49,973        203,504 
   NUTRIEN LTD  COMMON STOCK   108,076        5,181,481 
   NUVISTA ENERGY LTD  COMMON STOCK   48,200        118,572 

 

 91 

 

 

   NWS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   275,371        386,541 
   NXP SEMICONDUCTORS NV  COMMON STOCK   52,015        6,619,429 
   NYFOSA AB  COMMON STOCK SEK.5   33,919        293,528 
   OBARA GROUP INC  COMMON STOCK   2,600        87,521 
   OBAYASHI CORP  COMMON STOCK   120,200        1,332,518 
   OBI PHARMA INC  COMMON STOCK TWD10.0   22,364        98,454 
   OBIC BUSINESS CONSULTANTS  COMMON STOCK   2,500        117,702 
   OBIC CO LTD  COMMON STOCK   11,900        1,607,186 
   OBRASCON HUARTE LAIN S.A.  COMMON STOCK EUR.6   32,260        38,535 
   OC OERLIKON CORP AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   28,785        337,434 
   OCADO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.02   84,160        1,429,133 
   OCEAN YIELD ASA  COMMON STOCK NOK10.0   11,775        64,324 
   OCEANAGOLD CORP  COMMON STOCK   142,700        280,613 
   OCI CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   3,630        196,831 
   OCI NV  COMMON STOCK EUR.02   15,131        320,198 
   ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO  COMMON STOCK   53,000        1,235,895 
   ODFJELL DRILLING LTD  COMMON STOCK USD.01   17,496        65,153 
   ODONTOPREV S.A.  COMMON STOCK   49,712        208,830 
   OESTERREICHISCHE POST AG  COMMON STOCK   6,014        229,444 
   OFILM GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   29,500        66,160 
   OGAKI KYORITSU BANK LTD/THE  COMMON STOCK   9,800        212,915 
   OHSHO FOOD SERVICE CORP  COMMON STOCK   1,700        101,262 
   OIL + GAS DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK PKR10.   115,300        105,929 
   OIL REFINERIES LTD  COMMON STOCK ILS1.   280,836        141,090 
   OIL SEARCH LTD  COMMON STOCK   245,434        1,254,185 
   OILES CORP  COMMON STOCK   4,200        63,747 
   OITA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   7,300        185,702 
   OJI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   152,000        820,204 
   OKAMOTO INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   3,800        140,616 
   OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD  COMMON STOCK   22,700        314,666 
   OKINAWA ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   14,437        271,543 
   OKUMA CORP  COMMON STOCK   4,700        246,859 
   OKUMURA CORP  COMMON STOCK   7,700        211,420 
   OLD MUTUAL LTD  COMMON STOCK   879,827        1,232,255 
   OLYMPUS CORP  COMMON STOCK   216,400        3,331,766 
   OMNIA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   27,752        66,894 
   OMRON CORP  COMMON STOCK   35,200        2,050,259 
   OMV AG  COMMON STOCK   26,382        1,483,126 
   ON THE BEACH GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   23,321        151,199 
   ONESAVINGS BANK PLC  COMMON STOCK GBP.01   98,491        567,373 
   ONESMART INTERNATIONAL  ADR  ADR   13,500        90,045 
   ONEX CORPORATION  COMMON STOCK   15,355        972,987 
   ONO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   72,200        1,648,456 
   ONTEX GROUP NV  COMMON STOCK   17,994        379,857 
   ONWARD HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   31,300        187,768 
   OOH MEDIA LTD  COMMON STOCK   45,060        115,543 
   OOREDOO QPSC  COMMON STOCK QAR1.0   180,380        350,776 
   OPAP SA  COMMON STOCK EUR.3   41,562        541,080 
   OPEN HOUSE CO LTD  COMMON STOCK   11,600        331,936 
   OPEN TEXT CORP  COMMON STOCK   49,600        2,188,635 
   OPTEX GROUP CO LTD  COMMON STOCK   5,900        89,506 
   ORACLE CORP JAPAN  COMMON STOCK   7,300        663,555 
   ORANGE  COMMON STOCK EUR4.0   371,265        5,459,375 
   ORANGE BELGIUM  COMMON STOCK   19,517        453,632 
   ORANGE LIFE INSURANCE LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   7,564        184,089 
   ORANGE POLSKA SA  COMMON STOCK PLN3.0   102,085        191,862 
   ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV  COMMON STOCK   249,486        532,688 
   ORICA LTD  COMMON STOCK   67,281        1,041,623 
   ORIENT CORP  COMMON STOCK   78,900        118,471 
   ORIENT SECURITIES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,433        76,388 
   ORIENTAL LAND CO LTD  COMMON STOCK   36,900        5,035,239 
   ORIENTAL UNION CHEMICAL  COMMON STOCK TWD10.   98,000        68,698 
   ORIENTAL WEAVERS  COMMON STOCK EGP1.0   361,259        238,589 
   ORIGIN ENERGY LTD  COMMON STOCK   328,256        1,954,553 
   ORIGIN ENTERPRISES PLC  COMMON STOCK EUR.01   18,885        78,952 
   ORIOLA CORP  B  COMMON STOCK   57,766        131,301 
   ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA  COMMON STOCK KRW500.0   4,671        425,838 
   ORION HOLDINGS CORP  COMMON STOCK KRW500.0   5,427        83,243 
   ORION OYJ CLASS B  COMMON STOCK EUR.65   18,649        863,747 
   ORIX CORP  COMMON STOCK   247,800        4,123,963 

 

 92 

 

 

   ORIX JREIT INC  REIT   494        1,070,948 
   ORKLA ASA  COMMON STOCK NOK1.25   146,882        1,487,282 
   OROCOBRE LTD  COMMON STOCK   37,759        70,618 
   ORORA LTD  COMMON STOCK   227,028        507,549 
   ORPEA  COMMON STOCK EUR1.25   9,095        1,168,427 
   ORSTED A/S  COMMON STOCK DKK10.0   34,749        3,602,807 
   OSAKA GAS CO LTD  COMMON STOCK   67,700        1,293,308 
   OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES  COMMON STOCK   8,200        116,023 
   OSG CORP  COMMON STOCK   16,800        319,834 
   OSISKO GOLD ROYALTIES LTD  COMMON STOCK   20,067        195,292 
   OSISKO MINING INC  COMMON STOCK   33,700        105,252 
   OSRAM LICHT AG   TEND  COMMON STOCK   18,618        847,442 
   OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA  COMMON STOCK TRY1.   4,958        132,510 
   OTP BANK PLC  COMMON STOCK HUF100.   40,481        2,121,789 
   OTSUKA CORP  COMMON STOCK   17,400        694,820 
   OTSUKA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   73,800        3,281,446 
   OTTOGI CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.   331        158,481 
   OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I  REIT   247,753        104,106 
   OUTOKUMPU OYJ  COMMON STOCK   58,386        183,739 
   OUTOTEC OYJ  COMMON STOCK   30,332        195,854 
   OUTSOURCING INC  COMMON STOCK   20,700        219,088 
   OVERSEA CHINESE BANKING CORP  COMMON STOCK   614,792        5,028,100 
   OVS SPA  COMMON STOCK NPV   40,670        91,659 
   OYO CORP  COMMON STOCK   11,300        157,565 
   OZ MINERALS LTD  COMMON STOCK   59,702        444,657 
   PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT  COMMON STOCK IDR1000.   214,500        158,219 
   PACIFIC BASIN SHIPPING LTD  COMMON STOCK USD.01   1,079,000        226,664 
   PACIFIC METALS CO LTD  COMMON STOCK   5,500        128,112 
   PACIFIC TEXTILES HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.001   259,000        177,851 
   PAGEGROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   61,883        429,285 
   PAKISTAN RUPEE  FOREIGN CURRENCY   4,583,281        29,595 
   PAKISTAN STATE OIL CO LTD  COMMON STOCK PKR10.   77,112        95,630 
   PALTAC CORPORATION  COMMON STOCK   5,600        267,534 
   PAMPA ENERGIA SA SPON ADR  ADR   11,700        192,231 
   PAN AMERICAN SILVER CORP  EXP 22FEB29   59,600        12,869 
   PAN AMERICAN SILVER CORP  COMMON STOCK   38,694        917,854 
   PAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL  COMMON STOCK TWD10.   223,678        173,938 
   PAN JIT INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK TWD10.   17,100        15,803 
   PAN OCEAN CO LTD  COMMON STOCK KRW1000.0   55,662        218,355 
   PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO  COMMON STOCK   88,800        1,473,623 
   PANASONIC CORP  COMMON STOCK   408,200        3,827,935 
   PANDORA A/S  COMMON STOCK DKK.01   20,667        899,666 
   PANDOX AB  COMMON STOCK SEK2.5   13,362        302,804 
   PARADE TECHNOLOGIES LTD  COMMON STOCK TWD10.   11,000        225,772 
   PARADISE CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   13,634        232,142 
   PARAGON BANKING GROUP PLC  COMMON STOCK GBP1.0   49,136        351,099 
   PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LT  COMMON STOCK   7,500        311,906 
   PARAMOUNT RESOURCES LTD  A  COMMON STOCK   23,600        137,223 
   PAREX RESOURCES INC  COMMON STOCK   33,000        614,575 
   PARGESA HOLDING SA BR  COMMON STOCK CHF20.0   5,984        496,845 
   PARK LAWN CORP  COMMON STOCK   9,600        216,481 
   PARK24 CO LTD  COMMON STOCK   20,000        489,833 
   PARKLAND FUEL CORP  COMMON STOCK   27,800        1,022,817 
   PARKWAYLIFE REAL ESTATE  REIT   62,100        153,342 
   PARQUE ARAUCO S.A.  COMMON STOCK   108,669        267,852 
   PARTNER COMMUNICATIONS CO  COMMON STOCK ILS.01   67,396        300,165 
   PARTNERS GROUP HOLDING AG  COMMON STOCK CHF.01   3,457        3,166,432 
   PASON SYSTEMS INC  COMMON STOCK   14,300        144,571 
   PATISSERIE HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   4,808        27,357 
   PATRIZIA AG  COMMON STOCK   6,763        150,794 
   PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD  COMMON STOCK HKD.1   239,000        112,059 
   PAZ OIL CO LTD  COMMON STOCK ILS5.   1,714        242,894 
   PCCW LTD  COMMON STOCK   770,000        454,673 
   PCHOME ONLINE INC  COMMON STOCK TWD10.   9,000        28,470 
   PEAB AB CLASS B  COMMON STOCK SEK5.35   50,357        504,632 
   PEARL ABYSS CORP  COMMON STOCK KRW500.0   1,028        164,592 
   PEARSON PLC  COMMON STOCK GBP.25   145,570        1,231,524 
   PEGATRON CORP  COMMON STOCK TWD10.   435,853        996,619 
   PEMBINA PIPELINE CORP  COMMON STOCK   103,229        3,831,488 
   PENDAL GROUP LTD  COMMON STOCK   52,758        319,513 

 

 93 

 

 

   PENNON GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.407   78,886        1,073,923 
   PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO  COMMON STOCK   65,600        404,918 
   PEOPLE S INSURANCE CO GROU H  COMMON STOCK CNY1.0   1,526,000        635,421 
   PEPPER FOOD SERVICE CO LTD  COMMON STOCK   2,600        30,017 
   PEPTIDREAM INC  COMMON STOCK   17,000        870,299 
   PER AARSLEFF HOLDING A/S  COMMON STOCK DKK2.0   3,521        113,456 
   PERENTI GLOBAL LTD  COMMON STOCK   113,842        129,949 
   PERFECT WORLD CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   14,100        89,346 
   PERNOD RICARD SA  COMMON STOCK EUR1.55   39,593        7,092,193 
   PERPETUAL LTD  COMMON STOCK   10,102        292,750 
   PERSEUS MINING LTD  COMMON STOCK   338,927        276,329 
   PERSIMMON PLC  COMMON STOCK GBP.1   56,739        2,044,204 
   PERSOL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   33,400        627,676 
   PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   2,371,000        368,861 
   PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   201,656        129,155 
   PETROBRAS   PETROLEO BRAS  COMMON STOCK   537,503        4,285,970 
   PETROBRAS   PETROLEO BRAS PR  PREFERENCE   777,217        5,816,836 
   PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA  COMMON STOCK   129,300        967,746 
   PETROCHINA CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   176,200        147,534 
   PETROCHINA CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   3,962,000        1,989,080 
   PETROFAC LTD  COMMON STOCK USD.02   50,799        258,764 
   PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD  COMMON STOCK MYR.1   435,300        782,231 
   PETRONAS DAGANGAN BHD  COMMON STOCK MYR1.   67,000        378,329 
   PETRONAS GAS BHD  COMMON STOCK MYR1.   110,900        449,975 
   PETS AT HOME GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   90,182        334,376 
   PEUGEOT SA  COMMON STOCK EUR1.0   112,228        2,689,702 
   PEYTO EXPLORATION + DEV CORP  COMMON STOCK   32,500        95,238 
   PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY  COMMON STOCK   1,296        231,495 
   PGE SA  COMMON STOCK PLN10.25   150,025        314,973 
   PGS ASA  COMMON STOCK NOK3.0   60,146        117,738 
   PHARMA MAR SA  COMMON STOCK EUR.05   32,904        132,117 
   PHARMAESSENTIA CORP  COMMON STOCK TWD10.0   26,000        95,423 
   PHARMALLY INTERENATIONAL HOL  COMMON STOCK TWD10.0   10,256        74,267 
   PHARMICELL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   9,597        70,278 
   PHARMING GROUP NV  COMMON STOCK EUR.01   169,478        298,249 
   PHAROS ENERGY PLC  COMMON STOCK GBP.05   37,372        25,906 
   PHILIPPINE PESO  FOREIGN CURRENCY   4,745,670        93,705 
   PHISON ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   27,229        309,434 
   PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.1   101,491        1,009,361 
   PHOENIX HOLDINGS LTD/THE  COMMON STOCK ILS1.0   44,225        267,025 
   PHOSAGRO PJSC GDR REG S  GDR   26,778        340,421 
   PHOTO ME INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK GBP.005   46,367        59,655 
   PIAGGIO + C. S.P.A.  COMMON STOCK   80,915        249,715 
   PICC PROPERTY + CASUALTY H  COMMON STOCK CNY1.0   1,280,309        1,543,847 
   PICK N PAY STORES LTD  COMMON STOCK ZAR.0125   62,462        285,141 
   PIGEON CORP  COMMON STOCK   21,900        807,341 
   PIHSIANG MACHINERY MFG CO  COMMON STOCK TWD10.0   190,000        109,651 
   PILBARA MINERALS LTD  COMMON STOCK   248,540        49,158 
   PILOT CORP  COMMON STOCK   8,100        325,621 
   PINDUODUO INC ADR  ADR USD.00002   35,800        1,353,956 
   PING AN BANK CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   186,900        441,575 
   PING AN HEALTHCARE AND TECHN  COMMON STOCK USD.000005   58,100        424,364 
   PING AN INSURANCE GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   117,897        1,447,113 
   PING AN INSURANCE GROUP CO H  COMMON STOCK CNY1.0   1,041,000        12,332,749 
   PIONEER FOODS GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.1   25,220        197,983 
   PIRAEUS BANK S.A  COMMON STOCK EUR6.0   58,533        196,915 
   PIRELLI + C SPA  COMMON STOCK NPV   72,980        420,963 
   PIXART IMAGING INC  COMMON STOCK TWD10.   23,509        115,852 
   PKO BANK POLSKI SA  COMMON STOCK PLN1.   161,081        1,466,883 
   PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA  REIT   144,400        237,047 
   PLASTIC OMNIUM  COMMON STOCK EUR.5   12,340        346,168 
   PLATINUM ASSET MANAGEMENT  COMMON STOCK   43,984        140,137 
   PLAY COMMUNICATIONS SA  COMMON STOCK EUR.00012   21,117        195,198 
   PLAYTECH PLC  COMMON STOCK   57,833        304,613 
   PLDT INC  COMMON STOCK PHP5.0   17,262        335,364 
   PLENUS CO LTD  COMMON STOCK   10,100        181,231 
   PLUS500 LTD  COMMON STOCK ILS.01   14,088        165,415 
   POLA ORBIS HOLDINGS INC  COMMON STOCK   17,600        420,376 
   POLISH ZLOTY  FOREIGN CURRENCY   1,176,653        310,684 
   POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  COMMON STOCK PLN1.25   60,835        1,378,133 

 

 94 

 

 

   POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I  COMMON STOCK PLN1.   343,791        392,669 
   POLY DEVELOPMENTS AND HOLD A  COMMON STOCK CNY1.0   129,500        300,886 
   POLY PROPERTY GROUP CO LTD  COMMON STOCK   769,000        319,237 
   POLYMETAL INTERNATIONAL PLC  COMMON STOCK   38,893        615,885 
   POLYNOVO LTD  COMMON STOCK   173,813        241,329 
   POLYPIPE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001   37,837        270,851 
   POLYUS PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   4,300        491,468 
   POONGSAN CORP  COMMON STOCK KRW5000.   5,370        110,009 
   PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF  PREFERENCE   26,205        1,961,665 
   PORTO SEGURO SA  COMMON STOCK   27,700        432,717 
   POSCO  COMMON STOCK KRW5000.   11,988        2,442,454 
   POSCO  SPON ADR  ADR   9,348        473,196 
   POSCO CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   5,893        250,273 
   POSCO INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK KRW5000.0   11,657        187,545 
   POSTAL SAVINGS BANK OF CHI H  COMMON STOCK CNY1.0   1,490,000        1,013,846 
   POSTE ITALIANE SPA  COMMON STOCK EUR1.0   85,456        970,586 
   POSTNL NV  COMMON STOCK EUR.08   99,392        224,371 
   POU CHEN  COMMON STOCK TWD10.   513,520        671,688 
   POU SHENG INTL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   395,000        124,748 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   2,322,325        3,076,502 
   POWER ASSETS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   240,500        1,758,586 
   POWER CONSTRUCTION CORP OF A  COMMON STOCK CNY1.0   105,700        65,889 
   POWER CORP OF CANADA  COMMON STOCK   55,657        1,435,687 
   POWER FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   49,100        1,322,964 
   POWERTECH TECHNOLOGY INC  COMMON STOCK TWD10.   193,897        646,669 
   POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE  COMMON STOCK PLN.1   108,267        1,144,901 
   POYA INTERNATIONAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   10,000        140,620 
   PP PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   440,900        50,096 
   PPB GROUP BERHAD  COMMON STOCK MYR1.   135,000        622,198 
   PPC LTD  COMMON STOCK   303,446        54,284 
   PRAIRIESKY ROYALTY LTD  COMMON STOCK   39,862        468,169 
   PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL  COMMON STOCK   415,221        514,143 
   PRECISION DRILLING CORP  COMMON STOCK   62,700        87,516 
   PREMIER FOODS PLC  COMMON STOCK GBP.1   118,823        59,769 
   PREMIER INVESTMENT CORP  REIT   336        475,328 
   PREMIER INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK   17,533        231,841 
   PREMIER OIL PLC  COMMON STOCK GBP.125   148,099        193,492 
   PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   6,000        420,868 
   PRESIDENT CHAIN STORE CORP  COMMON STOCK TWD10.   107,608        1,092,448 
   PRESS KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   46,500        184,743 
   PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN  COMMON STOCK   210,500        239,832 
   PRETIUM RESOURCES INC  COMMON STOCK   30,200        336,526 
   PRIMARY HEALTH PROPERTIES  REIT GBP.125   218,354        462,607 
   PRIMAX ELECTRONICS LTD  COMMON STOCK TWD10.   61,000        129,096 
   PRO MEDICUS LTD  COMMON STOCK   7,656        120,356 
   PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA  REIT   64,100        142,565 
   PROMOTORA DE INFORMACIONES A  COMMON STOCK EUR.94   32,747        52,980 
   PROMOTORA Y OPERADORA DE INF  COMMON STOCK   42,800        438,607 
   PROSEGUR CASH SA  COMMON STOCK   83,128        126,835 
   PROSEGUR COMP SEGURIDAD  COMMON STOCK EUR.06   52,108        215,434 
   PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE  COMMON STOCK   36,920        577,735 
   PROSUS NV  COMMON STOCK EUR.05   90,947        6,808,127 
   PROTECTOR FORSIKRING ASA  COMMON STOCK NOK1.   13,528        80,732 
   PROVIDENT FINANCIAL PLC  COMMON STOCK GBP.2072727   47,126        285,827 
   PROXIMUS  COMMON STOCK   26,584        761,825 
*  PRUDENTIAL PLC  COMMON STOCK GBP.05   473,726        9,116,206 
   PRYSMIAN SPA  COMMON STOCK EUR.1   43,510        1,049,226 
   PSG GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.01   27,754        464,922 
   PSP SWISS PROPERTY AG REG  COMMON STOCK CHF.1   8,009        1,105,431 
   PTG ENERGY PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   82,100        44,128 
   PTT EXPLORATION + PROD FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   302,812        1,258,610 
   PTT GLOBAL CHEMICAL PCL FOR  FOREIGN SH. THB10.0 A   454,442        864,773 
   PTT PCL NVDR  NVDR THB1.0   265,300        388,268 
   PTT PCL/FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   1,842,240        2,706,124 
   PUBLIC BANK BERHAD  COMMON STOCK MYR1.   492,581        2,342,826 
   PUBLIC POWER CORP  COMMON STOCK EUR2.48   34,486        160,426 
   PUBLICIS GROUPE  COMMON STOCK EUR.4   41,533        1,881,898 
   PUMA SE  COMMON STOCK   14,950        1,147,096 
   PURPLEBRICKS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   43,862        75,048 
   Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD  COMMON STOCK HKD.01   74,000        122,932 

 

 95 

 

 

 

    QANTAS AIRWAYS LTD  COMMON STOCK   132,500        663,117  
    QATAR ELECTRICITY + WATER CO  COMMON STOCK QAR1.0   79,280        350,272  
    QATAR FUEL QSC  COMMON STOCK QAR1.0   89,710        563,893  
    QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)  COMMON STOCK QAR1.0   749,100        492,036  
    QATAR INSURANCE CO  COMMON STOCK QAR1.0   302,420        262,560  
    QATAR ISLAMIC BANK  COMMON STOCK QAR1.0   214,410        904,653  
    QATAR NATIONAL BANK  COMMON STOCK QAR1.0   825,740        4,669,032  
    QATARI RIAL  FOREIGN CURRENCY   668,938        183,724  
    QBE INSURANCE GROUP LTD  COMMON STOCK   248,427        2,255,411  
    QIAGEN N.V.  COMMON STOCK EUR.01   38,711        1,324,297  
    QINETIQ GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   106,570        505,091  
    QISDA CORP  COMMON STOCK TWD10.   551,955        392,341  
    QL RESOURCES BHD  COMMON STOCK MYR.25   117,680        233,910  
    QUADIENT  COMMON STOCK EUR1.0   8,525        206,626  
    QUALICORP CONS E CORR SEG SA  COMMON STOCK   53,979        498,805  
    QUALITY HOUSE PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB1.0 A   4,039,238        345,214  
    QUANTA COMPUTER INC  COMMON STOCK TWD10.   499,511        1,072,846  
    QUBE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   257,221        596,136  
    QUDIAN INC SPON ADR  ADR USD.0001   27,400        129,054  
    QUEBECOR INC   CL B  COMMON STOCK   34,800        889,356  
    QUILTER PLC  COMMON STOCK GBP.01   344,202        736,256  
    QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR  ADR USD1.0   22,925        611,868  
    RADIANT OPTO ELECTRONICS COR  COMMON STOCK TWD10.   90,000        360,470  
    RADIUM LIFE TECH CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   252,982        98,335  
    RADWARE LTD  COMMON STOCK ILS.05   5,700        146,946  
    RAFFLES MEDICAL GROUP LTD  COMMON STOCK   218,149        162,250  
    RAIA DROGASIL SA  COMMON STOCK   42,000        1,167,030  
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA  COMMON STOCK   27,381        687,338  
    RAIZNEXT CORP  COMMON STOCK   6,000        73,058  
    RAKUTEN INC  COMMON STOCK   163,100        1,398,656  
    RAMELIUS RESOURCES LTD  COMMON STOCK   239,740        206,552  
    RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI  COMMON STOCK ILS.01   2,909        167,008  
    RAMSAY HEALTH CARE LTD  COMMON STOCK   31,608        1,614,917  
    RAND MERCHANT INVESTMENT HOL  COMMON STOCK ZAR.0001   135,484        298,486  
    RANDON PARTICIPACOES SA PREF  PREFERENCE   17,000        56,673  
    RANDSTAD NV  COMMON STOCK EUR.1   22,824        1,398,686  
    RATCH GROUP PCL NVDR  NVDR THB10.0   133,700        306,144  
    RATHBONE BROTHERS PLC  COMMON STOCK GBP.05   8,315        235,477  
    RATIONAL AG  COMMON STOCK   510        410,465  
    RATOS AB B SHS  COMMON STOCK SEK3.15   45,969        164,362  
    REA GROUP LTD  COMMON STOCK   9,712        709,263  
    REAL MATTERS INC  COMMON STOCK   24,800        235,760  
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP  COMMON STOCK TWD10.   104,329        818,335  
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.1   131,667        10,693,303  
    RECORDATI SPA  COMMON STOCK EUR.125   22,379        944,240  
    RECRUIT HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   248,900        9,364,466  
    RED ELECTRICA CORPORACION SA  COMMON STOCK EUR.5   79,920        1,608,754  
    REDCO PROPERTIES GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.05   164,000        79,756  
    REDDE NORTHGATE PLC  COMMON STOCK GBP.5   25,144        104,026  
    REDEFINE PROPERTIES LTD  REIT   992,005        537,220  
    REDES ENERGETICAS NACIONAIS  COMMON STOCK EUR1.   65,824        201,039  
    REDROW PLC  COMMON STOCK GBP.105   42,954        424,453  
    REGIONAL SAB DE CV  COMMON STOCK   41,900        235,194  
    REGIS RESOURCES LTD  COMMON STOCK   86,654        263,421  
    REINET INVESTMENTS SCA  COMMON STOCK   26,808        532,029  
    REIT 1 LTD  REIT ILS1.0   48,764        291,398  
    RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD  COMMON STOCK   131,284        374,065  
    RELO GROUP INC  COMMON STOCK   20,800        580,056  
    RELX PLC  COMMON STOCK GBP.144397   165,049        4,170,044  
    RELX PLC  COMMON STOCK GBP.144397   187,559        4,732,123  
    REMGRO LTD  COMMON STOCK   96,268        1,344,685  
    REMY COINTREAU  COMMON STOCK EUR1.6   3,452        424,865  
    RENAULT SA  COMMON STOCK EUR3.81   36,141        1,715,743  
    RENESAS ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK   157,500        1,084,328  
    RENEWI PLC  COMMON STOCK GBP.1   197,562        94,977  
    RENGO CO LTD  COMMON STOCK   47,000        357,863  
    RENISHAW PLC  COMMON STOCK GBP.2   6,868        346,102  
    RENTOKIL INITIAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   346,240        2,084,597  
    REPLY SPA  COMMON STOCK EUR.13   2,301        179,414  
    REPSOL SA  RIGHT   267,706        127,111  

 

 96 

 

 

    REPSOL SA  COMMON STOCK EUR1.   267,706        4,202,593 
    RESILIENT REIT LTD  REIT   60,974        296,575 
    RESOLUTE MINING LTD  COMMON STOCK   129,276        114,276 
    RESONA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   383,800        1,673,205 
    RESORTTRUST INC  COMMON STOCK   18,500        313,883 
    RESTAURANT BRANDS INTERN  COMMON STOCK   50,394        3,216,977 
    RESTAURANT GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.28125   92,604        201,010 
    RESTORE PLC  COMMON STOCK GBP.05   33,940        249,478 
    REUNERT LTD  COMMON STOCK ZAR.1   44,303        230,461 
    REXEL SA  COMMON STOCK EUR5.0   51,912        691,385 
    RHB BANK BHD  COMMON STOCK   173,728        245,494 
    RHEINMETALL AG  COMMON STOCK   9,320        1,072,527 
    RHI MAGNESITA NV  COMMON STOCK EUR1.0   4,207        215,326 
    RIB SOFTWARE SE  COMMON STOCK   7,778        197,283 
    RICHELIEU HARDWARE LTD  COMMON STOCK   10,000        209,215 
    RICHTER GEDEON NYRT  COMMON STOCK HUF100.   26,273        572,063 
    RICOH CO LTD  COMMON STOCK   126,600        1,371,593 
    RIGHTMOVE PLC  COMMON STOCK GBP.001   168,005        1,412,985 
    RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S  COMMON STOCK DKK1.0   5,422        419,592 
    RINNAI CORP  COMMON STOCK   6,200        484,094 
    RIO TINTO LTD  COMMON STOCK   68,784        4,872,858 
    RIO TINTO PLC  COMMON STOCK GBP.1   209,491        12,449,778 
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  REIT   31,000        639,722 
    RISESUN REAL ESTATE DEVEL A  COMMON STOCK CNY1.0   47,300        66,763 
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS  COMMON STOCK   20,300        872,270 
    RITEK CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   183,161        43,512 
    RMB HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   157,743        908,888 
    ROAD KING INFRASTRUCTURE LTD  COMMON STOCK HKD.1   239,000        463,528 
    ROBINSON PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB3.55 A   75,400        166,136 
    ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN  COMMON STOCK   127,434        41,298,030 
    ROCKET INTERNET SE  COMMON STOCK   9,129        226,436 
    ROCKWOOL INTL A/S B SHS  COMMON STOCK DKK10.   1,677        397,294 
    ROGERS COMMUNICATIONS INC B  COMMON STOCK   67,142        3,338,590 
    ROGERS SUGAR INC  COMMON STOCK   42,300        160,490 
    ROHM CO LTD  COMMON STOCK   17,400        1,402,216 
    ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   21,000        635,590 
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.2   312,616        2,831,113 
    RONGSHENG PETRO CHEMICAL A  COMMON STOCK CNY1.0   45,600        81,147 
    RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.00001   95,500        132,469 
    ROSNEFT OIL CO PJSC REGS GDR  GDR   96,285        694,022 
    ROSNEFT OIL CO PJSC REGS GDR  GDR   123,437        890,834 
    ROTORK PLC  COMMON STOCK GBP.005   163,352        726,579 
    ROUND ONE CORP  COMMON STOCK   15,000        146,056 
    ROYAL BANK OF CANADA  COMMON STOCK   265,060        21,002,441 
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP  COMMON STOCK GBP1.0   894,938        2,868,741 
    ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS  COMMON STOCK EUR.07   790,358        23,493,961 
    ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS  COMMON STOCK EUR.07   690,490        20,575,558 
    ROYAL HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   5,200        117,543 
    ROYAL MAIL PLC  COMMON STOCK GBP.01   166,460        499,513 
    ROYAL UNIBREW  COMMON STOCK DKK2.0   9,681        888,147 
    RPS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.03   42,394        95,863 
    RSA INSURANCE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP1.0   192,932        1,456,504 
    RUBIS  COMMON STOCK EUR1.25   17,113        1,054,627 
    RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   102,000        153,930 
    RUENTEX INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK TWD10.   67,200        164,812 
    RUMO SA  COMMON STOCK   208,835        1,355,486 
    RUSSEL METALS INC  COMMON STOCK   15,300        261,578 
    RUSSIAN RUBLE  FOREIGN CURRENCY   (455,689)       (7,337)
    RWE AG  COMMON STOCK   95,108        2,924,206 
    RWS HOLDINGS PLC  COMMON STOCK GBP.01   30,002        242,470 
    RYMAN HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   103,080        1,137,572 
    RYOBI LTD  COMMON STOCK   4,000        70,994 
    RYOHIN KEIKAKU CO LTD  COMMON STOCK   45,000        1,049,396 
    S 1 CORPORATION  COMMON STOCK KRW500.   4,547        368,454 
    S F HOLDING CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   17,600        94,002 
    S IMMO AG  COMMON STOCK   8,591        215,165 
    S OIL CORP  COMMON STOCK KRW2500.0   9,000        736,977 
    S.A.C.I. FALABELLA  COMMON STOCK   139,631        602,179 
    S.O.I.T.E.C.  COMMON STOCK EUR2.0   4,781        504,188 
    S+P/TSX 60 IX FUT MAR20  XMOD 20200319   5,400        7,315 

 

 97 

 

 

    S+T AG  COMMON STOCK    8,083        193,273 
    SA CORPORATE REAL ESTATE LTD  REIT ZAR2.0    369,600        80,917 
    SA SA INTERNATIONAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.1    182,153        41,361 
    SAAB AB B  COMMON STOCK    15,021        503,320 
    SABRE INSURANCE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.001    44,564        181,951 
    SACYR SA  COMMON STOCK EUR1.0    71,561        209,372 
    SAFESTORE HOLDINGS PLC  REIT GBP.01    39,644        423,512 
    SAFRAN SA  COMMON STOCK EUR.2    60,825        9,434,575 
    SAGA PLC  COMMON STOCK GBP.01    210,529        148,879 
    SAGE GROUP PLC/THE  COMMON STOCK GBP.01051948    201,779        2,005,186 
    SAIC MOTOR CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0    84,800        290,657 
    SAINSBURY (J) PLC  COMMON STOCK GBP.285714    301,030        922,917 
    SAINT MARC HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK    7,800        166,478 
    SAIPEM SPA  COMMON STOCK NPV    112,223        549,114 
    SAIZERIYA CO LTD  COMMON STOCK    6,800        165,903 
    SAKATA SEED CORP  COMMON STOCK    7,300        244,624 
    SALMAR ASA  COMMON STOCK NOK.25    11,611        594,591 
    SALVATORE FERRAGAMO SPA  COMMON STOCK EUR.1    9,123        192,125 
    SALZGITTER AG  COMMON STOCK    9,551        212,005 
    SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO  COMMON STOCK    169,717        431,049 
    SAMPO OYJ A SHS  COMMON STOCK    81,926        3,577,028 
    SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.0    3,220        1,200,850 
    SAMSUNG C+T CORP  COMMON STOCK KRW100.0    13,679        1,280,867 
    SAMSUNG CARD CO  COMMON STOCK KRW5000.    8,611        287,192 
    SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO  COMMON STOCK KRW5000.    11,892        1,280,263 
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK KRW100.0    865,697        41,713,033 
    SAMSUNG ELECTRONICS PREF  PREFERENCE    149,162        5,819,454 
    SAMSUNG ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.    34,049        563,872 
    SAMSUNG FIRE + MARINE INS  COMMON STOCK KRW500.    6,170        1,298,368 
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK KRW5000.    76,022        476,637 
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT  COMMON STOCK KRW500.    13,922        894,639 
    SAMSUNG SDI CO LTD PFD  COMMON STOCK KRW5000.    10,079        2,049,126 
    SAMSUNG SDS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0    5,971        1,002,700 
    SAMSUNG SECURITIES CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.    13,462        448,468 
    SAN A CO LTD  COMMON STOCK    4,000        177,897 
    SAN AI OIL CO LTD  COMMON STOCK    23,000        249,410 
    SAN IN GODO BANK LTD/THE  COMMON STOCK    36,900        224,932 
    SANAN OPTOELECTRONICS CO L A  COMMON STOCK CNY1.0    44,400        117,118 
    SANBIO CO LTD  COMMON STOCK    4,500        108,751 
    SANDFIRE RESOURCES LTD  COMMON STOCK    23,424        98,790 
    SANDS CHINA LTD  COMMON STOCK USD.01    440,000        2,359,688 
    SANDSTORM GOLD LTD  COMMON STOCK    33,600        251,077 
    SANDVIK AB  COMMON STOCK SEK1.2    207,857        4,064,793 
    SANGFOR TECHNOLOGIES INC A  COMMON STOCK CNY1.0    3,700        60,773 
    SANKEN ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK    6,800        209,543 
    SANKYO CO LTD  COMMON STOCK    9,800        324,762 
    SANKYO TATEYAMA INC  COMMON STOCK    15,000        167,951 
    SANKYU INC  COMMON STOCK    10,400        523,620 
    SANLAM LTD  COMMON STOCK ZAR.01    316,171        1,790,533 
    SANNE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01    27,464        246,929 
    SANOFI  COMMON STOCK EUR2.0    208,252        20,931,498 
    SANOMA OYJ  COMMON STOCK    16,040        170,128 
    SANRIO CO LTD  COMMON STOCK    11,200        219,977 
    SANTANDER BANK POLSKA SA  COMMON STOCK PLN10.0    6,814        553,455 
    SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK    65,500        1,248,654 
    SANTOS LTD  COMMON STOCK    327,611        1,888,778 
    SANWA HOLDINGS CORP  COMMON STOCK    40,200        450,283 
    SANY HEAVY EQUIPMENT INTL  COMMON STOCK HKD.1    171,000        93,646 
    SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0    91,100        223,200 
    SANYANG MOTOR CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0    206,140        146,574 
    SAO MARTINHO SA  COMMON STOCK    44,000        259,862 
    SAP SE  COMMON STOCK    178,149        24,026,220 
    SAPIENS INTERNATIONAL CORP  COMMON STOCK EUR.01    8,826        199,332 
    SAPPI LIMITED  COMMON STOCK ZAR1.0    108,677        339,796 
    SAPPORO HOLDINGS LTD  COMMON STOCK    16,600        391,272 
    SAPURA ENERGY BHD  COMMON STOCK MYR1.0    1,225,600        81,246 
    SAPUTO INC  COMMON STOCK    45,800        1,419,826 
    SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK    170,219        395,884 
    SARAS SPA  COMMON STOCK    94,007        151,376 
    SARTORIUS AG VORZUG  PREFERENCE    6,579        1,409,490 

 

 98 

 

 

    SARTORIUS STEDIM BIOTECH  COMMON STOCK EUR.2   5,203        863,313 
    SAS AB  COMMON STOCK   49,434        80,650 
    SASOL LTD  COMMON STOCK   102,780        2,239,892 
    SATO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   4,800        150,284 
    SATS LTD  COMMON STOCK   136,358        513,714 
    SAVILLS PLC  COMMON STOCK GBP.025   26,892        404,736 
    SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   7,400        468,626 
    SBANKEN ASA  COMMON STOCK NOK10.0   16,465        139,834 
    SBERBANK OF RUSSIA PJSC  COMMON STOCK RUB3.0   1,580,007        6,480,670 
    SBERBANK PJSC  SPONSORED ADR  ADR   103,764        1,707,330 
    SBI HOLDINGS INC  COMMON STOCK   41,923        882,932 
    SBM OFFSHORE NV  COMMON STOCK EUR.25   34,059        636,714 
    SCANDIC HOTELS GROUP AB  COMMON STOCK SEK.25   15,263        170,216 
    SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A  COMMON STOCK DKK1.0   11,940        145,816 
    SCAPA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   26,105        84,822 
    SCATEC SOLAR ASA  COMMON STOCK NOK.025   12,608        178,480 
    SCENTRE GROUP  REIT   982,200        2,648,818 
    SCHIBSTED ASA B SHS  COMMON STOCK NOK.5   18,106        519,056 
    SCHINDLER HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   4,535        1,110,445 
    SCHINDLER HOLDING PART CERT  COMMON STOCK CHF.1   6,590        1,675,769 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE  COMMON STOCK EUR4.0   2,893        297,526 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE  COMMON STOCK EUR4.0   98,588        10,148,791 
    SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD  COMMON STOCK EUR1.   4,014        226,640 
    SCHOUW + CO  COMMON STOCK DKK10.0   2,342        197,057 
    SCHRODERS PLC  COMMON STOCK GBP1.0   23,684        1,053,346 
    SCHWEITER TECHNOLOGIES AG BR  COMMON STOCK CHF1.0   417        528,131 
    SCOR SE  COMMON STOCK EUR7.876972   30,674        1,289,614 
    SCOUT24 AG  COMMON STOCK   19,793        1,310,283 
    SCREEN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   7,700        526,886 
    SCSK CORP  COMMON STOCK   10,800        563,090 
    SDIC CAPITAL CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   38,300        83,382 
    SDIC POWER HOLDINGS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   56,300        74,246 
    SEABRIDGE GOLD INC  COMMON STOCK   6,000        83,100 
    SEARLE COMPANY LTD/THE  COMMON STOCK PKR10.   42,929        52,111 
    SEASPAN CORP  COMMON STOCK USD.01   12,400        176,204 
    SEAZEN GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.001   428,000        522,246 
    SEAZEN HOLDINGS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   363,168        2,021,168 
    SEB SA  COMMON STOCK EUR1.0   3,562        530,159 
    SECOM CO LTD  COMMON STOCK   38,900        3,470,838 
    SECURE ENERGY SERVICES INC  COMMON STOCK   38,400        149,839 
    SECURITAS AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.   59,760        1,031,677 
    SEEK LTD  COMMON STOCK   62,760        997,554 
    SEGA SAMMY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   33,600        489,300 
    SEGRO PLC  REIT GBP.1   202,485        2,417,301 
    SEIBU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   39,300        648,202 
    SEIKAGAKU CORP  COMMON STOCK   12,600        141,561 
    SEIKO EPSON CORP  COMMON STOCK   49,500        747,203 
    SEIKO HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   8,600        229,363 
    SEINO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   31,100        419,351 
    SEIREN CO LTD  COMMON STOCK   17,400        249,645 
    SEKISUI CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   66,800        1,156,079 
    SEKISUI HOUSE LTD  COMMON STOCK   107,600        2,297,493 
    SEKISUI HOUSE REIT INC  REIT   657        552,575 
    SELECT HARVESTS LTD  COMMON STOCK   33,986        200,199 
    SELVAAG BOLIG ASA  COMMON STOCK NOK2.0   7,795        65,858 
    SEMAFO INC  COMMON STOCK   81,100        168,861 
    SEMBCORP INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   181,200        309,081 
    SEMBCORP MARINE LTD  COMMON STOCK   165,600        162,814 
    SEMEN INDONESIA PERSERO TBK  COMMON STOCK IDR100.   666,700        575,228 
    SEMICONDUCTOR MANUFACTURING  COMMON STOCK USD.004   521,700        799,949 
    SEMPERIT AG HOLDING  COMMON STOCK   5,667        70,885 
    SENIOR PLC  COMMON STOCK GBP.1   79,024        180,924 
    SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   31,900        271,545 
    SENSHU IKEDA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   70,120        133,205 
    SEOBU T+D  COMMON STOCK KRW500.   27,689        207,761 
    SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD  COMMON STOCK KRW500.   13,517        188,629 
    SERCO GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.02   179,780        387,783 
    SERCOMM CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   42,000        108,905 
    SERIA CO LTD  COMMON STOCK   8,000        218,196 
    SERVICE STREAM LTD  COMMON STOCK   63,062        118,075 

 

 99 

 

 

    SES  RECEIPT   66,663        937,960 
    SEVEN + I HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   139,600        5,106,851 
    SEVEN BANK LTD  COMMON STOCK   126,900        416,970 
    SEVEN GENERATIONS ENERGY   A  COMMON STOCK   50,545        330,145 
    SEVEN GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   19,919        273,270 
    SEVEN WEST MEDIA LTD  COMMON STOCK   163,653        37,819 
    SEVERN TRENT PLC  COMMON STOCK GBP.9789   44,931        1,499,679 
    SEVERSTAL   GDR REG S  GDR   49,935        758,207 
    SFA ENGINEERING CORP  COMMON STOCK KRW500.   8,554        341,246 
    SFS GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   4,474        429,918 
    SG HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   26,400        595,801 
    SGL CARBON SE  COMMON STOCK   14,975        79,645 
    SGS SA REG  COMMON STOCK CHF1.0   962        2,631,933 
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   69,100        89,212 
    SHAFTESBURY PLC  REIT GBP.25   31,897        401,352 
    SHANDONG GOLD MINING CO LT A  COMMON STOCK CNY1.0   21,600        100,774 
    SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL H  COMMON STOCK CNY.1   372,000        446,329 
    SHANG GONG GROUP CO LTD B  COMMON STOCK CNY1.0   462,245        211,400 
    SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L A  COMMON STOCK CNY1.0   88,400        63,209 
    SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L H  COMMON STOCK CNY1.0   626,000        205,936 
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI A  COMMON STOCK CNY1.0   16,700        63,788 
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI H  COMMON STOCK CNY1.0   108,500        327,597 
    SHANGHAI HIGHLY GROUP CO B  COMMON STOCK CNY1.   65,831        44,643 
    SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD  COMMON STOCK   111,000        213,734 
    SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DE  COMMON STOCK HKD.04   111,000        13,963 
    SHANGHAI INTERNATIONAL AIR A  COMMON STOCK CNY1.0   8,000        90,495 
    SHANGHAI INTERNATIONAL POR A  COMMON STOCK CNY1.0   92,500        76,651 
    SHANGHAI JINJIANG INTL B  COMMON STOCK CNY1.   74,400        64,973 
    SHANGHAI LUJIAZUI FIN+TRAD B  COMMON STOCK CNY1.0   266,976        258,235 
    SHANGHAI M+G STATIONERY IN A  COMMON STOCK CNY1.0   10,000        69,982 
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS A  COMMON STOCK CNY1.0   20,900        55,160 
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS H  COMMON STOCK CNY1.0   197,400        384,154 
    SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK A  COMMON STOCK CNY1.0   319,400        566,453 
    SHANGRI LA ASIA LTD  COMMON STOCK HKD1.0   195,595        204,611 
    SHANXI XINGHUACUN FEN WINE A  COMMON STOCK CNY1.0   7,200        92,722 
    SHAPIR ENGINEERING AND INDUS  COMMON STOCK   39,164        238,361 
    SHARP CORP  COMMON STOCK   40,200        614,177 
    SHAW COMMUNICATIONS INC B  COMMON STOCK   84,536        1,717,774 
    SHAWCOR LTD  COMMON STOCK   15,100        145,906 
    SHENG SIONG GROUP LTD  COMMON STOCK   155,200        143,138 
    SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   24,799        74,500 
    SHENNAN CIRCUITS CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   3,700        75,528 
    SHENWAN HONGYUAN GROUP CO A  COMMON STOCK CNY1.0   186,900        137,408 
    SHENZHEN EXPRESSWAY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   128,000        183,766 
    SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   4,100        121,337 
    SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO A  COMMON STOCK CNY1.0   18,100        79,641 
    SHENZHEN INTL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD1.0   234,838        516,217 
    SHENZHEN INVESTMENT LTD  COMMON STOCK   783,420        313,866 
    SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA A  COMMON STOCK CNY1.0   7,000        87,987 
    SHENZHEN MINDRAY BIO MEDIC A  COMMON STOCK CNY1.0   3,400        88,588 
    SHENZHEN OVERSEAS CHINESE A  COMMON STOCK CNY1.0   68,000        76,071 
    SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT A  COMMON STOCK CNY1.0   10,500        68,535 
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP  COMMON STOCK HKD.1   140,000        2,048,080 
    SHIGA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   12,800        324,376 
    SHIKOKU ELECTRIC POWER CO  COMMON STOCK   35,500        352,790 
    SHIKUN + BINUI LTD  COMMON STOCK ILS1.0   63,628        292,865 
    SHIMA SEIKI MFG LTD  COMMON STOCK   5,200        120,755 
    SHIMACHU CO LTD  COMMON STOCK   6,900        187,945 
    SHIMADZU CORP  COMMON STOCK   40,800        1,275,801 
    SHIMAMURA CO LTD  COMMON STOCK   4,100        312,811 
    SHIMANO INC  COMMON STOCK   13,300        2,158,992 
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   303,000        1,176,728 
    SHIMIZU CORP  COMMON STOCK   102,400        1,041,630 
    SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   67,000        7,344,242 
    SHIN KONG FINANCIAL HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   1,954,377        675,509 
    SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD  COMMON STOCK KRW5000.   77,503        2,898,590 
    SHINING BUILDING BUSINESS CO  COMMON STOCK TWD10.0   316,414        115,609 
    SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES  COMMON STOCK   22,700        268,902 
    SHINMAYWA INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   15,800        214,928 
    SHINSEGAE INC  COMMON STOCK KRW5000.0   1,645        410,358 

 

 100 

 

 

    SHINSEI BANK LTD  COMMON STOCK   34,200        521,977 
    SHIONOGI + CO LTD  COMMON STOCK   48,800        3,014,465 
    SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,500        347,411 
    SHISEIDO CO LTD  COMMON STOCK   73,400        5,247,455 
    SHIZUOKA BANK LTD/THE  COMMON STOCK   100,000        744,319 
    SHIZUOKA GAS CO LTD  COMMON STOCK   21,900        189,804 
    SHO BOND HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   7,000        289,881 
    SHOCHIKU CO LTD  COMMON STOCK   2,200        331,952 
    SHOPIFY INC   CLASS A  COMMON STOCK   18,700        7,445,390 
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA  REIT   176,539        331,941 
    SHOPRITE HOLDINGS LTD  COMMON STOCK ZAR1.134   80,369        724,693 
    SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO  COMMON STOCK   3,604,000        178,506 
    SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR  COMMON STOCK   676,000        145,292 
    SHOWA CORP  COMMON STOCK   9,100        189,720 
    SHOWA DENKO K K  COMMON STOCK   25,100        661,035 
    SHOWA SANGYO CO LTD  COMMON STOCK   3,100        88,539 
    SHUFERSAL LTD  COMMON STOCK ILS.1   47,843        304,564 
    SHUI ON LAND LTD  COMMON STOCK USD.0025   718,828        157,796 
    SHUN TAK HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   360,750        172,281 
    SIA ENGINEERING CO LTD  COMMON STOCK   51,300        107,456 
    SIAM CEMENT PCL NVDR  NVDR THB1.0   67,100        874,745 
    SIAM CEMENT PUB CO FOR REG  FOREIGN SH. THB1.0 A   76,900        996,109 
    SIAM COMMERCIAL BANK FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   153,825        626,521 
    SIAM GLOBAL HOUSE PCL NVDR  NVDR THB1.0   435,700        235,026 
    SIAS SPA  COMMON STOCK EUR.5   -        24,337 
    SIBANYE GOLD LTD  COMMON STOCK   337,826        854,370 
    SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   47,900        67,735 
    SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC A  COMMON STOCK CNY1.0   15,700        52,965 
    SIEGFRIED HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF2.0   703        340,557 
    SIEMENS AG REG  COMMON STOCK NPV   138,669        18,139,719 
    SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE  COMMON STOCK EUR.17   44,733        786,625 
    SIEMENS HEALTHINEERS AG  COMMON STOCK   27,511        1,321,996 
    SIENNA SENIOR LIVING INC  COMMON STOCK   12,400        174,609 
    SIERRA WIRELESS INC  COMMON STOCK   9,500        90,769 
    SIF HOLDING NV  COMMON STOCK   8,891        123,376 
    SIG COMBIBLOC GROUP AG  COMMON STOCK   22,931        365,943 
    SIG PLC  COMMON STOCK GBP.1   105,446        172,179 
    SIGMA HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   199,334        81,378 
    SIGNATURE AVIATION PLC  COMMON STOCK GBP.3720238   144,819        609,768 
    SIGNIFY NV  COMMON STOCK   26,610        832,560 
    SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS  COMMON STOCK HKD.01   905,000        108,067 
    SIKA AG REG  COMMON STOCK CHF.01   23,785        4,476,624 
    SILERGY CORP  COMMON STOCK TWD10.0   11,000        348,802 
    SILLAJEN INC  COMMON STOCK KRW500.0   10,918        135,970 
    SILTRONIC AG  COMMON STOCK   2,899        292,059 
    SILVER LAKE RESOURCES LTD  COMMON STOCK   254,552        239,814 
    SILVERCORP METALS INC  COMMON STOCK   31,400        177,491 
    SILVERCREST METALS INC  COMMON STOCK   30,300        205,096 
    SIMCORP A/S  COMMON STOCK DKK1.   7,577        861,586 
    SIME DARBY BERHAD  COMMON STOCK MYR.5   534,155        290,127 
    SIME DARBY PLANTATION BHD  COMMON STOCK MYR.5   534,155        710,122 
    SIME DARBY PROPERTY BHD  COMMON STOCK MYR.5   534,155        119,620 
    SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   31,000        313,870 
    SIMS LTD  COMMON STOCK   38,548        289,337 
    SINA CORP  COMMON STOCK USD.133   11,000        439,230 
    SINANEN HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   1,400        26,007 
    SINBON ELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   40,000        165,374 
    SINGAPORE AIRLINES LTD  COMMON STOCK   101,640        683,979 
    SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   305,788        227,411 
    SINGAPORE EXCHANGE LTD  COMMON STOCK   162,000        1,068,883 
    SINGAPORE POST LTD  COMMON STOCK   359,200        249,800 
    SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   306,750        497,479 
    SINGAPORE TECH ENGINEERING  COMMON STOCK   273,000        800,731 
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK   1,511,890        3,792,233 
    SINO AMERICAN SILICON PRODUC  COMMON STOCK TWD10.0   169,013        561,689 
    SINO BIOPHARMACEUTICAL  COMMON STOCK HKD.025   1,254,997        1,758,173 
    SINO LAND CO  COMMON STOCK   564,868        823,063 
    SINO OCEAN GROUP HOLDING LTD  COMMON STOCK   869,074        349,677 
    SINOFERT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   562,000        58,440 
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS  COMMON STOCK TWD10.   1,979,142        858,485 

 

 101 

 

 

    SINOPEC ENGINEERING GROUP H  COMMON STOCK CNY1.0   239,500        143,461 
    SINOPEC KANTONS HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   184,000        77,486 
    SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM H  COMMON STOCK CNY1.0   742,500        224,128 
    SINOPHARM GROUP CO H  COMMON STOCK CNY1.0   220,800        807,653 
    SINOTRANS LIMITED H  COMMON STOCK CNY1.0   705,000        240,165 
    SINOTRUK HONG KONG LTD  COMMON STOCK   197,500        421,467 
    SIRIUS MINERALS PLC  COMMON STOCK GBP.0025   833,534        38,479 
    SIRIUS REAL ESTATE LTD  COMMON STOCK   254,444        297,900 
    SISTEMA PJSC REG S SPONS GDR  GDR   41,127        200,683 
    SITC INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   242,000        295,120 
    SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT  COMMON STOCK EGP4.0   161,414        133,053 
    SIXT SE  COMMON STOCK   2,229        225,072 
    SIXT SE   PRFD  PREFERENCE   3,127        229,217 
    SJM HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   360,000        410,965 
    SK CHEMICALS CO LTD/NEW  COMMON STOCK KRW5000.0   2,449        135,676 
    SK DISCOVERY CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.0   3,907        88,200 
    SK HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK KRW200.0   5,863        1,324,517 
    SK HYNIX INC  COMMON STOCK KRW5000.   100,540        8,171,028 
    SK INNOVATION CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   11,684        1,507,172 
    SK MATERIALS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   1,561        249,720 
    SK NETWORKS CO LTD  COMMON STOCK KRW2500.0   38,023        195,017 
    SK TELECOM  COMMON STOCK KRW500.   2,648        544,697 
    SK TELECOM CO LTD SPON ADR  ADR   5,719        132,166 
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A  COMMON STOCK SEK10.0   296,896        2,794,509 
    SKANSKA AB B SHS  COMMON STOCK   70,852        1,603,019 
    SKC CO LTD  COMMON STOCK KRW5000.   5,904        259,664 
    SKF AB B SHARES  COMMON STOCK SEK2.5   68,503        1,388,654 
    SKY NETWORK TELEVISION LTD  COMMON STOCK   96,553        46,288 
    SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP  COMMON STOCK   177,454        475,435 
    SKYFAME REALTY HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.0033   432,000        57,114 
    SKYLARK HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   36,500        714,388 
    SKYWORTH GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   587,896        169,833 
    SLC AGRICOLA SA  COMMON STOCK   11,400        70,434 
    SLEEP COUNTRY CANADA HOLDING  COMMON STOCK   6,300        98,186 
    SM ENTERTAINMENT CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   3,177        105,345 
    SM INVESTMENTS CORP  COMMON STOCK PHP10.   54,195        1,115,548 
    SM PRIME HOLDINGS INC  COMMON STOCK PHP1.0   1,970,989        1,634,782 
    SMART METERING SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.01   19,810        148,077 
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV  REIT   15,300        368,238 
    SMARTGROUP CORP LTD  COMMON STOCK   42,392        206,840 
    SMARTONE TELECOMMUNICATIONS  COMMON STOCK HKD.1   61,310        47,281 
    SMC CORP  COMMON STOCK   10,700        4,890,159 
    SMILES FIDELIDADE SA  COMMON STOCK   14,600        142,779 
    SMITH + NEPHEW PLC  COMMON STOCK USD.2   156,683        3,785,354 
    SMITHS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.375   72,573        1,622,722 
    SMS CO LTD  COMMON STOCK   18,400        508,896 
    SMURFIT KAPPA GROUP PLC  COMMON STOCK EUR.001   41,987        1,618,483 
    SNAM SPA  COMMON STOCK   391,621        2,064,947 
    SNC LAVALIN GROUP INC  COMMON STOCK   31,200        720,602 
    SOCIETE BIC SA  COMMON STOCK EUR3.82   3,363        234,367 
    SOCIETE GENERALE SA  COMMON STOCK EUR1.25   151,913        5,310,203 
    SODEXO SA  COMMON STOCK EUR4.0   16,742        1,987,095 
    SOFINA  COMMON STOCK   2,760        597,251 
    SOFTBANK CORP  COMMON STOCK   308,500        4,133,466 
    SOFTBANK GROUP CORP  COMMON STOCK   284,300        12,375,154 
    SOFTCAT PLC  COMMON STOCK GBP.0005   14,120        215,971 
    SOFTWARE AG  COMMON STOCK   12,658        443,551 
    SOHGO SECURITY SERVICES CO  COMMON STOCK   12,700        687,670 
    SOHO CHINA LTD  COMMON STOCK HKD.02   472,500        178,384 
    SOHU.COM LTD ADR  ADR   12,500        139,750 
    SOJITZ CORP  COMMON STOCK   234,700        755,234 
    SOL  FOREIGN CURRENCY   47,634        14,386 
    SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI  COMMON STOCK EUR.01   11,541        88,237 
    SOLGOLD PLC  COMMON STOCK GBP.01   119,103        31,593 
    SOLUTIONS 30 SE  COMMON STOCK EUR.1275   10,709        119,980 
    SOLVAY SA  COMMON STOCK EUR15.0   12,908        1,502,116 
    SOMPO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   63,700        2,495,579 
    SONAE  COMMON STOCK EUR1.0   168,952        172,824 
    SONDA SA  COMMON STOCK   184,856        159,363 
    SONGCHENG PERFORMANCE DEVE A  COMMON STOCK CNY1.0   15,800        70,119 

 

 102 

 

 

    SONIC HEALTHCARE LTD  COMMON STOCK   80,681        1,633,980 
    SONOVA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.05   10,087        2,306,452 
    SONY CORP  COMMON STOCK   233,300        15,877,060 
    SONY FINANCIAL HOLDINGS INC  COMMON STOCK   31,800        761,042 
    SOPHOS GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.03   62,757        463,386 
    SOPRA STERIA GROUP  COMMON STOCK EUR1.0   3,612        582,210 
    SOSEI GROUP CORP  COMMON STOCK   15,600        310,751 
    SOTETSU HOLDINGS INC  COMMON STOCK   15,200        411,911 
    SOUTH AFRICAN RAND  FOREIGN CURRENCY   1,790,778        128,064 
    SOUTH KOREAN WON  FOREIGN CURRENCY   12,070,602        10,438 
    SOUTH32 LTD  COMMON STOCK   366,229        684,196 
    SOUTH32 LTD  COMMON STOCK   584,999        1,115,644 
    SOUTHERN COPPER CORP  COMMON STOCK USD.01   7,036        298,537 
    SOUTHERN COPPER CORP  COMMON STOCK USD.01   8,595        365,116 
    SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP L  COMMON STOCK   142,059        83,042 
    SP SETIA BHD  COMMON STOCK MYR.75   204,729        80,165 
    SPAR GROUP LIMITED/THE  COMMON STOCK   33,105        468,191 
    SPAR NORD BANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   15,816        153,686 
    SPAREBANK 1 NORD NORGE  COMMON STOCK NOK18.   18,546        165,715 
    SPAREBANK 1 OESTLANDET  COMMON STOCK NOK50.0   7,489        78,860 
    SPAREBANK 1 SMN  COMMON STOCK NOK20.0   23,958        273,195 
    SPAREBANK 1 SR BANK ASA  COMMON STOCK NOK25.0   33,152        377,273 
    SPARK INFRASTRUCTURE GROUP  STAPLED SECURITY   310,056        456,526 
    SPARK NEW ZEALAND LTD  COMMON STOCK   403,910        1,180,705 
    SPECTRIS PLC  COMMON STOCK GBP.05   21,817        842,445 
    SPH REIT  REIT   140,600        111,890 
    SPI 200 FUTURES   MAR20  XSFE 20200319   350        (47,730)
    SPIE SA  COMMON STOCK EUR.47   17,249        351,861 
    SPIN MASTER CORP SUB VTG SHR  COMMON STOCK   4,300        131,114 
    SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC  COMMON STOCK GBP.269231   13,869        1,642,479 
    SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01   57,718        108,861 
    SPIRENT COMMUNICATIONS PLC  COMMON STOCK GBP.03333333   142,041        473,362 
    SPRING AIRLINES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   10,000        63,026 
    SPROTT INC  COMMON STOCK   65,100        149,603 
    SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   16,100        804,263 
    SRI LANKA RUPEE  FOREIGN CURRENCY   2,414        13 
    SRI REJEKI ISMAN TBK PT  COMMON STOCK IDR100.   9,278,500        173,587 
    SRI TRANG AGRO INDS PCL NVDR  NVDR THB1.0   678,000        225,503 
    SRISAWADCORP PCL   FOREIGN  FOREIGN SH. A   57,530        131,563 
    SSAB AB   B SHARES  COMMON STOCK   148,032        483,655 
    SSAB AB A SHARES  COMMON STOCK   87,830        308,855 
    SSE PLC  COMMON STOCK GBP.5   185,240        3,549,589 
    SSP GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.01085   82,919        714,683 
    SSR MINING INC  COMMON STOCK   29,400        566,575 
    SSY GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.02   418,000        338,969 
    ST BARBARA LTD  COMMON STOCK   132,489        253,186 
    ST GALLER KANTONALBANK A REG  COMMON STOCK CHF80.0   859        399,859 
    ST JAMES S PLACE PLC  COMMON STOCK GBP.15   96,573        1,494,493 
    ST SHINE OPTICAL CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   16,008        242,849 
    ST. MODWEN PROPERTIES PLC  COMMON STOCK GBP.1   35,614        235,261 
    STABILUS SA  COMMON STOCK EUR.01   4,755        323,698 
    STAGECOACH GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.005482   80,692        172,546 
    STANDARD BANK GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.1   236,489        2,850,705 
    STANDARD CHARTERED PLC  COMMON STOCK USD.5   494,489        4,670,793 
    STANDARD FOODS CORP  COMMON STOCK TWD10.   93,000        216,125 
    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC  COMMON STOCK GBP.122222   438,059        1,908,973 
    STANLEY ELECTRIC CO LTD  COMMON STOCK   29,000        838,283 
    STANTEC INC  COMMON STOCK   24,300        687,727 
    STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T  COMMON STOCK   170,524        552,516 
    STARHILL GLOBAL REIT  REIT   258,800        139,536 
    STARHUB LTD  COMMON STOCK   139,000        146,828 
    STARS GROUP INC/THE  COMMON STOCK   40,300        1,053,223 
    STATE BANK OF INDI GDR REG S  GDR   13,079        614,220 
    STEADFAST GROUP LTD  COMMON STOCK   162,724        399,028 
    STEINHOFF INTERNATIONAL H NV  COMMON STOCK EUR.5   719,894        43,218 
    STELLA JONES INC  COMMON STOCK   10,900        315,379 
    STMICROELECTRONICS NV  COMMON STOCK EUR1.04   126,942        3,428,524 
    STO SE + CO. KGAA PREF SHRS  PREFERENCE   1,351        173,349 
    STOBART GROUP LTD  COMMON STOCK GBP.1   62,143        88,838 
    STOCKLAND  REIT NPV   428,703        1,394,917 

 

 103 

 

 

    STOLT NIELSEN LTD  COMMON STOCK USD1.   9,685        125,653 
    STORA ENSO OYJ R SHS  COMMON STOCK EUR1.7   102,731        1,493,946 
    STOREBRAND ASA  COMMON STOCK NOK5.   87,522        687,488 
    STRATEC SE  COMMON STOCK   3,437        235,306 
    STRAUMANN HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.1   1,916        1,879,575 
    STRAUSS GROUP LTD  COMMON STOCK ILS1.   11,603        355,808 
    STROEER SE + CO KGAA  COMMON STOCK   4,090        331,150 
    SUBARU CORP  COMMON STOCK   110,700        2,736,604 
    SUBSEA 7 SA  COMMON STOCK USD2.   54,414        651,807 
    SUEDZUCKER AG  COMMON STOCK   17,337        318,812 
    SUEZ  COMMON STOCK EUR4.0   65,076        985,592 
    SUGI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   6,900        363,812 
    SUI NORTHERN GAS PIPELINES  COMMON STOCK PKR10.   94,600        46,441 
    SUL AMERICA SA   UNITS  UNIT   50,800        758,051 
    SULZER AG REG  COMMON STOCK CHF.01   2,598        289,594 
    SUMCO CORP  COMMON STOCK   43,800        733,485 
    SUMITOMO BAKELITE CO LTD  COMMON STOCK   9,000        336,639 
    SUMITOMO CHEMICAL CO LTD  COMMON STOCK   273,000        1,237,039 
    SUMITOMO CORP  COMMON STOCK   213,100        3,176,522 
    SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO  COMMON STOCK   31,000        604,693 
    SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES  COMMON STOCK   133,300        1,999,665 
    SUMITOMO FORESTRY CO LTD  COMMON STOCK   25,200        370,882 
    SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES  COMMON STOCK   21,200        600,846 
    SUMITOMO METAL MINING CO LTD  COMMON STOCK   43,500        1,402,765 
    SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION  COMMON STOCK   29,600        171,308 
    SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR  COMMON STOCK   244,254        8,989,871 
    SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN  COMMON STOCK   58,700        2,315,994 
    SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD  COMMON STOCK   8,300        361,680 
    SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN  COMMON STOCK   62,000        2,162,103 
    SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES  COMMON STOCK   32,053        389,870 
    SUMMARECON AGUNG TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   3,871,500        280,034 
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI  REIT   10,700        99,512 
    SUMMIT REAL ESTATE HOLDING  REIT ILS1.0   14,048        185,136 
    SUN ART RETAIL GROUP LTD  COMMON STOCK   390,000        473,321 
    SUN HUNG KAI PROPERTIES  COMMON STOCK   290,302        4,453,294 
    SUN INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK ZAR.08   26,771        76,413 
    SUN LIFE FINANCIAL INC  COMMON STOCK   111,797        5,104,685 
    SUNAC CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   441,000        2,642,982 
    SUNCOR ENERGY INC  COMMON STOCK   290,123        9,521,986 
    SUNCORP GROUP LTD  COMMON STOCK   232,914        2,125,771 
    SUNDRUG CO LTD  COMMON STOCK   13,400        484,184 
    SUNING.COM CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   101,300        147,066 
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST  REIT   62,000        40,102 
    SUNNY OPTICAL TECH  COMMON STOCK HKD.1   130,900        2,271,609 
    SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE  COMMON STOCK TWD10.   27,000        42,732 
    SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP  COMMON STOCK   5,046        396,261 
    SUNTEC REIT  REIT   582,800        797,809 
    SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD  COMMON STOCK   26,000        1,087,081 
    SUPALAI PCL NVDR  NVDR THB1.0   433,700        258,135 
    SUPER ENERGY CORP PCL NVDR  NVDR THB.1   8,453,700        157,214 
    SUPER GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   49,637        101,033 
    SUPER RETAIL GROUP LTD  COMMON STOCK   21,866        156,006 
    SUPERDRY PLC  COMMON STOCK GBP.05   10,986        73,226 
    SUPERIOR PLUS CORP  COMMON STOCK   39,200        379,682 
    SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE  PREFERENCE   1,031,300        628,547 
    SURGUTNEFTEGAS SP ADR  ADR   173,423        1,411,663 
    SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF  ADR   34,310        213,065 
    SURUGA BANK LTD  COMMON STOCK   33,100        150,208 
    SURYA CITRA MEDIA PT TBK  COMMON STOCK IDR50.0   2,341,000        237,473 
    SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   2,600        223,934 
    SUZANO SA  COMMON STOCK NPV   103,107        1,019,350 
    SUZANO SA   SPON ADR  ADR   12,712        125,086 
    SUZUKEN CO LTD  COMMON STOCK   13,700        557,396 
    SUZUKI MOTOR CORP  COMMON STOCK   63,700        2,667,688 
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA B  COMMON STOCK SEK3.33   101,004        1,024,613 
    SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS  COMMON STOCK SEK1.55   274,934        2,961,978 
    SWATCH GROUP AG/THE BR  COMMON STOCK CHF2.25   5,336        1,486,540 
    SWATCH GROUP AG/THE REG  COMMON STOCK CHF.45   8,601        453,891 
    SWECO AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.0   12,797        493,823 
    SWEDBANK AB   A SHARES  COMMON STOCK SEK22.0   168,210        2,510,031 

 

 104 

 

 

    SWEDISH KRONA  FOREIGN CURRENCY   242,357        25,890 
    SWEDISH MATCH AB  COMMON STOCK SEK1.9823   35,374        1,824,697 
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB  COMMON STOCK SEK.55   41,846        691,660 
    SWIRE PACIFIC LTD   CL A  COMMON STOCK   93,500        871,457 
    SWIRE PROPERTIES LTD  COMMON STOCK   195,200        648,691 
    SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   45,351        46,834 
    SWISS LIFE HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF5.1   6,330        3,173,965 
    SWISS PRIME SITE REG  COMMON STOCK   12,230        1,416,950 
    SWISS RE AG  COMMON STOCK CHF.1   55,152        6,195,238 
    SWISSCOM AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   4,478        2,370,120 
    SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG  COMMON STOCK CHF.2   5,508        276,307 
    SYDBANK A/S  COMMON STOCK DKK10.   17,469        366,638 
    SYDNEY AIRPORT  STAPLED SECURITY   208,489        1,272,454 
    SYMRISE AG  COMMON STOCK   23,140        2,436,151 
    SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP  COMMON STOCK TWD10.   290,150        363,361 
    SYNTHOMER PLC  COMMON STOCK GBP.1   51,243        240,755 
    SYSMEX CORP  COMMON STOCK   31,300        2,127,113 
    SYSTENA CORP  COMMON STOCK   10,300        168,138 
    T GAIA CORP  COMMON STOCK   3,600        87,547 
    T+D HOLDINGS INC  COMMON STOCK   102,700        1,296,001 
    TA CHEN STAINLESS PIPE CO  COMMON STOCK TWD10.   97,818        104,637 
    TABCORP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   359,788        1,147,427 
    TACHI S CO LTD  COMMON STOCK   12,400        162,047 
    TADANO LTD  COMMON STOCK   23,600        214,619 
    TAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   20,488        509,581 
    TAICHUNG COMMERCIAL BANK  COMMON STOCK TWD10.   407,124        162,981 
    TAIHEI DENGYO KAISHA LTD  COMMON STOCK   2,400        50,710 
    TAIHEIYO CEMENT CORP  COMMON STOCK   22,400        655,270 
    TAIKISHA LTD  COMMON STOCK   4,500        159,359 
    TAIMED BIOLOGICS INC  COMMON STOCK TWD10.   46,000        151,495 
    TAISEI CORP  COMMON STOCK   39,800        1,647,510 
    TAISHIN FINANCIAL HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   1,869,864        904,444 
    TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDIN  COMMON STOCK   6,600        487,576 
    TAIWAN BUSINESS BANK  COMMON STOCK TWD10.   744,450        312,962 
    TAIWAN CEMENT  COMMON STOCK TWD10.   928,614        1,355,051 
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL  COMMON STOCK TWD10.0   1,653,847        1,145,019 
    TAIWAN FERTILIZER CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   141,000        233,108 
    TAIWAN GLASS IND CORP  COMMON STOCK TWD10.   302,084        114,903 
    TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP  COMMON STOCK TWD10.   432,000        553,577 
    TAIWAN MOBILE CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   303,528        1,134,357 
    TAIWAN PAIHO LTD  COMMON STOCK TWD10.   44,389        124,795 
    TAIWAN SECOM  COMMON STOCK TWD10.0   84,261        249,613 
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC  COMMON STOCK TWD10.   4,465,363        49,451,535 
    TAIWAN TEA CORP  COMMON STOCK TWD10.   421,607        231,409 
    TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   24,000        118,588 
    TAIYO NIPPON SANSO CORP  COMMON STOCK   29,200        646,760 
    TAIYO YUDEN CO LTD  COMMON STOCK   25,400        778,878 
    TAKARA BIO INC  COMMON STOCK   8,800        165,949 
    TAKARA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   36,000        329,700 
    TAKASHIMAYA CO LTD  COMMON STOCK   26,500        297,076 
    TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   273,233        10,822,913 
    TAKKT AG  COMMON STOCK   7,162        101,447 
    TAKUMA CO LTD  COMMON STOCK   12,100        145,675 
    TAL EDUCATION GROUP  ADR  ADR   71,000        3,422,200 
    TALGO SA  COMMON STOCK EUR.301   16,398        112,270 
    TALKTALK TELECOM GROUP  COMMON STOCK GBP.001   126,459        194,775 
    TAMRON CO LTD  COMMON STOCK   2,900        67,057 
    TARKETT  COMMON STOCK   7,924        128,440 
    TASSAL GROUP LTD  COMMON STOCK   69,536        205,641 
    TATE + LYLE PLC  COMMON STOCK GBP.25   87,724        884,296 
    TATNEFT PAO SPONSORED ADR  ADR   3,175        233,839 
    TATNEFT PJSC  COMMON STOCK RUB1.0   265,606        3,247,418 
    TATUNG CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   412,828        289,363 
    TAURON POLSKA ENERGIA SA  COMMON STOCK PLN5.   260,209        112,584 
    TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   30,591        150,023 
    TAYLOR WIMPEY PLC  COMMON STOCK GBP.01   608,332        1,574,533 
    TC ENERGY CORP  COMMON STOCK   172,483        9,199,093 
    TCI CO LTD  COMMON STOCK TWD10.0   16,085        153,194 
    TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD1.0   588,533        277,139 
    TCL TECHNOLOGY GROUP CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   147,500        94,689 

 

 105 

 

 

    TDK CORP  COMMON STOCK   24,100        2,708,193 
    TECAN GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   1,791        503,178 
    TECHNICOLOR   REGR  COMMON STOCK EUR1.0   89,930        69,131 
    TECHNOGYM SPA  COMMON STOCK NPV   12,652        164,687 
    TECHNOLOGY ONE LTD  COMMON STOCK   38,551        225,084 
    TECHNOPRO HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,600        533,350 
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD  COMMON STOCK   249,000        2,037,648 
    TECK RESOURCES LTD CLS B  COMMON STOCK   92,561        1,607,460 
    TECNICAS REUNIDAS SA  COMMON STOCK EUR.1   6,293        168,381 
    TECO ELECTRIC + MACHINERY  COMMON STOCK TWD10.   423,775        370,453 
    TED BAKER PLC  COMMON STOCK GBP.05   5,435        29,325 
    TEIJIN LTD  COMMON STOCK   33,200        619,368 
    TEKFEN HOLDING AS  COMMON STOCK TRY1.   35,736        116,072 
    TELCON RF PHARMACEUTICAL INC  COMMON STOCK KRW100.0   10,128        42,395 
    TELE2 AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.25   91,136        1,322,751 
    TELECOM ARGENTINA S.A. B  COMMON STOCK ARS1.   6        17 
    TELECOM ARGENTINA SA SP ADR  ADR USD1.0   16,200        183,870 
    TELECOM ITALIA RSP  COMMON STOCK   955,211        585,128 
    TELECOM ITALIA SPA  COMMON STOCK   2,220,280        1,386,409 
    TELECOM PLUS PLC  COMMON STOCK   11,763        234,335 
    TELEFONICA BRASIL S.A. PREF  PREFERENCE   78,448        1,127,462 
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI  COMMON STOCK   127,011        368,390 
    TELEFONICA SA  COMMON STOCK EUR1.   863,221        6,037,570 
    TELEKOM AUSTRIA AG  COMMON STOCK   30,475        248,660 
    TELEKOM MALAYSIA BHD  COMMON STOCK MYR.7   468,534        437,640 
    TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER  COMMON STOCK IDR50.   9,240,000        2,632,355 
    TELENET GROUP HOLDING NV  COMMON STOCK   10,075        454,142 
    TELENOR ASA  COMMON STOCK NOK6.   135,910        2,435,398 
    TELEPERFORMANCE  COMMON STOCK EUR2.5   11,112        2,716,978 
    TELESITES SAB DE CV  COMMON STOCK   355,253        263,373 
    TELEVISION BROADCASTS LTD  COMMON STOCK   91,100        143,268 
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)  COMMON STOCK EUR.2   7,898        65,811 
    TELIA CO AB  COMMON STOCK SEK3.2   476,643        2,048,615 
    TELKOM SA SOC LTD  COMMON STOCK ZAR10.0   56,670        141,040 
    TELSTRA CORP LTD  COMMON STOCK   762,750        1,903,490 
    TELUS CORP  COM (NON CANADIAN   35,648        1,382,210 
    TEMENOS AG   REG  COMMON STOCK CHF5.0   11,210        1,771,315 
    TENAGA NASIONAL BHD  COMMON STOCK MYR1.   634,305        2,055,650 
    TENARIS SA  COMMON STOCK USD1.   86,764        981,927 
    TENCENT HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.00002   1,056,700        50,976,292 
    TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR  ADR USD.000083   16,700        196,058 
    TERANGA GOLD CORP  COMMON STOCK   34,500        186,966 
    TERNA ENERGY SA  COMMON STOCK EUR.3   8,597        73,920 
    TERNA SPA  COMMON STOCK EUR.22   263,241        1,762,593 
    TERUMO CORP  COMMON STOCK   118,400        4,182,250 
    TERVITA CORP  COMMON STOCK   29,800        172,228 
    TESCO PLC  COMMON STOCK GBP.05   1,776,391        6,018,240 
    TEST RESEARCH INC  COMMON STOCK TWD10.   28,812        51,160 
    TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD  COMMON STOCK ILS.1   139,723        1,371,103 
    TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR  ADR   67,911        665,528 
    TEXHONG TEXTILE GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   50,000        56,291 
    TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.01   4,296        42,740 
    TFI INTERNATIONAL INC  COMMON STOCK   15,600        526,556 
    TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA  COMMON STOCK NOK.25   25,339        770,313 
    THAI OIL PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   189,600        441,501 
    THAI UNION GROUP PCL F  FOREIGN SH. THB.25 A   268,800        121,147 
    THAI VEGETABLE OIL PCL FOR  FOREIGN SH. THB1.0 A   473,480        434,693 
    THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   296,144        9,887 
    THALES SA  COMMON STOCK EUR3.0   19,506        2,030,848 
    THANACHART CAPITAL FOREIGN  FOREIGN SH. THB10.0 A   106,900        190,933 
    THE FOSCHINI GROUP LTD  COMMON STOCK ZAR.0125   43,317        462,847 
    THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA  COMMON STOCK TWD10.0   623,880        1,083,040 
    THK CO LTD  COMMON STOCK   23,400        627,952 
    THOMAS COOK GROUP PLC  COMMON STOCK   259,364        11,857 
    THOMSON REUTERS CORP  COMMON STOCK   36,931        2,645,476 
    THULE GROUP AB/THE  COMMON STOCK SEK.01   21,847        504,434 
    THYSSENKRUPP AG  COMMON STOCK   80,203        1,083,756 
    TI FLUID SYSTEMS PLC  COMMON STOCK GBP.01   72,219        251,400 
    TIANGONG INTL CO LTD  COMMON STOCK USD.0025   162,000        67,604 
    TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD  COMMON STOCK HKD.1   1,004,000        101,761 

 

 106 

 

 

    TIANNENG POWER INTL LTD  COMMON STOCK HKD.1   242,000        184,266 
    TIETOEVRY OYJ  COMMON STOCK   3,287        103,840 
    TIETOEVRY OYJ  COMMON STOCK   12,646        393,913 
    TIGER BRANDS LTD  COMMON STOCK ZAR.1   31,447        473,605 
    TIM PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   178,072        682,656 
    TIMBERCREEK FINANCIAL CORP  COMMON STOCK   15,100        115,630 
    TIME DOTCOM BHD  COMMON STOCK MYR.5   65,520        147,704 
    TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO  COMMON STOCK USD.005   364,000        622,036 
    TIS INC  COMMON STOCK   14,600        862,867 
    TKH GROUP NV DUTCH CERT  DUTCH CERT EUR.25   7,379        414,076 
    TLG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   10,209        326,056 
    TMB BANK PUBLIC CORP FOREIGN  FOREIGN SH. THB.95 A   3,236,796        181,540 
    TMK PAO GDR REG S  GDR   18,556        69,031 
    TMX GROUP LTD  COMMON STOCK   8,472        734,665 
    TOA CORP  COMMON STOCK   9,200        138,439 
    TOAGOSEI CO LTD  COMMON STOCK   24,100        277,951 
    TOBU RAILWAY CO LTD  COMMON STOCK   36,200        1,315,327 
    TOCALO CO LTD  COMMON STOCK   25,200        257,496 
    TOD S SPA  COMMON STOCK EUR2.0   3,032        140,321 
    TODA CORP  COMMON STOCK   48,000        316,328 
    TOEI CO LTD  COMMON STOCK   1,100        164,186 
    TOENEC CORP  COMMON STOCK   5,200        184,400 
    TOHO CO LTD  COMMON STOCK   21,400        890,946 
    TOHO GAS CO LTD  COMMON STOCK   13,700        557,715 
    TOHO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   13,700        303,796 
    TOHO TITANIUM CO LTD  COMMON STOCK   13,400        114,408 
    TOHO ZINC CO LTD  COMMON STOCK   5,800        109,187 
    TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC  COMMON STOCK   89,000        880,103 
    TOKAI CARBON CO LTD  COMMON STOCK   35,600        354,553 
    TOKAI HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   31,400        315,651 
    TOKAI RIKA CO LTD  COMMON STOCK   15,600        303,625 
    TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDIN  COMMON STOCK   51,100        151,912 
    TOKEN CORP  COMMON STOCK   2,240        151,249 
    TOKIO MARINE HOLDINGS INC  COMMON STOCK   117,700        6,570,667 
    TOKUYAMA CORP  COMMON STOCK   12,800        331,656 
    TOKYO BROADCASTING SYSTEM  COMMON STOCK   9,000        152,974 
    TOKYO CENTURY CORP  COMMON STOCK   7,500        402,627 
    TOKYO DOME CORP  COMMON STOCK   13,400        133,813 
    TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY  COMMON STOCK   263,000        1,122,847 
    TOKYO ELECTRON LTD  COMMON STOCK   28,500        6,261,804 
    TOKYO GAS CO LTD  COMMON STOCK   70,100        1,700,409 
    TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GR  COMMON STOCK   6,900        95,911 
    TOKYO OHKA KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   8,400        327,141 
    TOKYO SEIMITSU CO LTD  COMMON STOCK   10,800        422,247 
    TOKYO STEEL MFG CO LTD  COMMON STOCK   26,400        190,286 
    TOKYO TATEMONO CO LTD  COMMON STOCK   38,300        597,424 
    TOKYOTOKEIBA CO LTD  COMMON STOCK   6,300        198,168 
    TOKYU CONSTRUCTION CO LTD  COMMON STOCK   23,560        167,864 
    TOKYU CORP  COMMON STOCK   91,800        1,695,880 
    TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   105,300        726,937 
    TOKYU REIT INC  REIT   163        309,148 
    TOMONY HOLDINGS INC  COMMON STOCK   49,200        186,273 
    TOMRA SYSTEMS ASA  COMMON STOCK NOK1.   20,558        651,368 
    TOMTOM NV  COMMON STOCK EUR.2   17,107        181,201 
    TOMY COMPANY LTD  COMMON STOCK   16,800        217,269 
    TONG HSING ELECTRONIC INDUST  COMMON STOCK TWD10.   54,871        286,654 
    TONG REN TANG TECHNOLOGIES H  COMMON STOCK CNY1.0   168,000        165,324 
    TONG YANG INDUSTRY  COMMON STOCK TWD10.   66,000        102,791 
    TONGAAT HULETT LTD  COMMON STOCK ZAR1.0   25,076        23,689 
    TONGDA GROUP HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.01   660,000        82,386 
    TONGWEI CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   32,200        60,702 
    TOP GLOVE CORP BHD  COMMON STOCK MYR.5   241,400        277,505 
    TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT A  COMMON STOCK CNY1.0   3,500        51,528 
    TOPCON CORP  COMMON STOCK   22,000        283,446 
    TOPDANMARK A/S  COMMON STOCK DKK1.0   13,585        671,100 
    TOPPAN PRINTING CO LTD  COMMON STOCK   47,000        968,743 
    TOPRE CORP  COMMON STOCK   9,400        151,489 
    TORAY INDUSTRIES INC  COMMON STOCK   255,900        1,748,017 
    TORC OIL + GAS LTD  COMMON STOCK   55,700        193,096 
    TOREX GOLD RESOURCES INC  COMMON STOCK   15,500        245,275 

 

 107 

 

 

    TORII PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   6,600        184,985 
    TORM PLC  COMMON STOCK USD.01   5,453        60,974 
    TOROMONT INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   15,004        816,759 
    TORONTO DOMINION BANK  COMMON STOCK   336,400        18,893,397 
    TOSHIBA CORP  COMMON STOCK   89,800        3,041,718 
    TOSHIBA TEC CORP  COMMON STOCK   4,800        198,282 
    TOSOH CORP  COMMON STOCK   56,500        869,354 
    TOTAL ACCESS COMMUNICA NVDR  NVDR THB2.0   173,900        308,709 
    TOTAL SA  COMMON STOCK EUR2.5   443,263        24,512,765 
    TOTO LTD  COMMON STOCK   26,500        1,116,581 
    TOTVS SA  COMMON STOCK   33,546        538,862 
    TOURMALINE OIL CORP  COMMON STOCK   45,400        532,861 
    TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   4,800        124,711 
    TOWER SEMICONDUCTOR LTD  COMMON STOCK ILS1.   19,586        470,747 
    TOWN HEALTH INTERNATIONAL ME  COMMON STOCK HKD.01   692,000        61,280 
    TOWNGAS CHINA CO LTD  COMMON STOCK HKD.1   337,121        233,914 
    TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS L  COMMON STOCK   29,000        502,616 
    TOYO SUISAN KAISHA LTD  COMMON STOCK   17,000        722,916 
    TOYO TIRE CORP  COMMON STOCK   20,400        292,508 
    TOYOBO CO LTD  COMMON STOCK   20,300        308,100 
    TOYODA GOSEI CO LTD  COMMON STOCK   14,600        364,300 
    TOYOTA BOSHOKU CORP  COMMON STOCK   14,300        229,310 
    TOYOTA INDUSTRIES CORP  COMMON STOCK   28,300        1,630,520 
    TOYOTA MOTOR CORP  COMMON STOCK   419,000        29,496,270 
    TOYOTA TSUSHO CORP  COMMON STOCK   39,100        1,370,229 
    TP ICAP PLC  COMMON STOCK GBP.25   105,702        573,618 
    TPG TELECOM LTD  COMMON STOCK   79,099        373,821 
    TPK HOLDING CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   78,000        148,045 
    TRADA ALAM MINERA TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   4,197,300        15,102 
    TRAINLINE PLC  COMMON STOCK GBP.01   85,119        574,106 
    TRAKYA CAM SANAYII AS  COMMON STOCK TRY1.   243,470        143,164 
    TRANSALTA CORP  COMMON STOCK   52,596        376,396 
    TRANSALTA RENEWABLES INC  COMMON STOCK   22,900        274,076 
    TRANSCEND INFORMATION INC  COMMON STOCK TWD10.0   72,566        188,594 
    TRANSCONTINENTAL INC CL A  COMMON STOCK   11,700        143,188 
    TRANSCOSMOS INC  COMMON STOCK   4,500        122,636 
    TRANSMISSORA ALIANCA DE UNIT  UNIT   46,000        357,035 
    TRANSNEFT PJSC  PREFERENCE   86        244,384 
    TRANSPORTADOR GAS SUR SP B  ADR   14,954        107,220 
    TRANSPORTADORA DE GAS SUR B  COMMON STOCK ARS1.0   3        5 
    TRANSURBAN GROUP  STAPLED SECURITY   494,203        5,190,799 
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   181,000        442,338 
    TRAVIS PERKINS PLC  COMMON STOCK GBP.1   47,727        1,021,192 
    TREASURY WINE ESTATES LTD  COMMON STOCK   135,211        1,547,794 
    TRELLEBORG AB B SHS  COMMON STOCK SEK25.   43,468        782,265 
    TRENCOR LTD  COMMON STOCK ZAR.005   30,709        19,978 
    TREND MICRO INC  COMMON STOCK   21,500        1,100,021 
    TRICON CAPITAL GROUP INC  COMMON STOCK   24,500        200,837 
    TRIGANO SA  COMMON STOCK EUR4.2568   1,866        197,372 
    TRIP.COM GROUP LTD ADR  ADR USD.01   85,400        2,864,316 
    TRIPOD TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   131,366        551,027 
    TRITAX BIG BOX REIT PLC  REIT GBP.01   314,367        620,546 
    TRUE CORP PCL FOREIGN  FOREIGN SH. THB4.0 A   1,128,300        173,273 
    TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.02   372,000        54,929 
    TRUSCO NAKAYAMA CORP  COMMON STOCK   11,000        281,431 
    TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK ZAR.00015   88,510        311,658 
    TRYG A/S  COMMON STOCK DKK5.0   26,975        800,213 
    TS TECH CO LTD  COMMON STOCK   11,000        341,120 
    TSI HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   21,800        110,087 
    TSINGTAO BREWERY CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   7,600        55,644 
    TSINGTAO BREWERY CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   74,000        497,300 
    TSOGO SUN GAMING LTD  COMMON STOCK ZAR.02   80,303        70,673 
    TSOGO SUN HOTELS LTD  COMMON STOCK   80,303        22,562 
    TSRC CORP  COMMON STOCK TWD10.   122,000        98,118 
    TSUBAKIMOTO CHAIN CO  COMMON STOCK   4,200        147,777 
    TSUGAMI CORP  COMMON STOCK   10,600        107,299 
    TSUKISHIMA KIKAI CO LTD  COMMON STOCK   5,000        75,711 
    TSUMURA + CO  COMMON STOCK   12,800        374,787 
    TSURUHA HOLDINGS INC  COMMON STOCK   7,000        897,918 
    TTY BIOPHARM CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   40,000        110,021 

 

 108 

 

 

    TUBACEX SA  COMMON STOCK EUR.45   21,209        67,586 
    TUI AG DI  COMMON STOCK   26,771        338,506 
    TUI AG DI  COMMON STOCK   54,952        707,379 
    TULLOW OIL PLC  COMMON STOCK GBP.1   261,438        223,787 
    TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR  COMMON STOCK TWD10.   267,419        205,288 
    TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE  COMMON STOCK TRY1.   24,577        523,910 
    TURK HAVA YOLLARI AO  COMMON STOCK TRY1.   117,544        285,804 
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS  COMMON STOCK TRY1.   203,681        472,502 
    TURKISH LIRA  FOREIGN CURRENCY   316,622        53,205 
    TURKIYE GARANTI BANKASI  COMMON STOCK TRY1.   429,531        804,719 
    TURKIYE HALK BANKASI  COMMON STOCK TRY1.   148,549        147,629 
    TURKIYE IS BANKASI C  COMMON STOCK TRY1.   354,775        382,379 
    TURKIYE SINAI KALKINMA BANK  COMMON STOCK TRY1.   941,520        191,550 
    TURQUOISE HILL RESOURCES LTD  COMMON STOCK   189,830        139,070 
    U BLOX HOLDING AG  COMMON STOCK CHF15.4   1,501        151,528 
    U MING MARINE TRANSPORT CORP  COMMON STOCK TWD10.   127,000        142,427 
    UAE DIRHAM  FOREIGN CURRENCY   1,136,575        309,428 
    UBE INDUSTRIES LTD  COMMON STOCK   20,900        452,443 
    UBI BANCA SPA  COMMON STOCK EUR2.5   187,771        613,538 
    UBISOFT ENTERTAINMENT  COMMON STOCK EUR.0775   14,765        1,022,121 
    UBS GROUP AG REG  COMMON STOCK CHF.1   718,684        9,065,254 
    UCB SA  COMMON STOCK   22,114        1,760,896 
    UDG HEALTHCARE PLC  COMMON STOCK EUR.05   46,668        499,084 
    UEM SUNRISE BHD  COMMON STOCK MYR.5   522,833        90,138 
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT  REIT   227,569        266,985 
    ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC  COMMON STOCK GBP.05   13,491        378,617 
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA  COMMON STOCK   134,000        841,849 
    ULVAC INC  COMMON STOCK   9,700        386,097 
    UMICORE  COMMON STOCK   40,264        1,964,365 
    UMW HOLDINGS BHD  COMMON STOCK   190,800        209,984 
    UNI PRESIDENT CHINA HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   236,000        247,968 
    UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO  COMMON STOCK TWD10.   892,507        2,209,161 
    UNI SELECT INC  COMMON STOCK   10,400        91,348 
    UNIBAIL RODAMCO WESTFIEL/CDI  CDI   129,300        1,019,660 
    UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD  REIT EUR.5   18,706        2,957,536 
    UNICAJA BANCO SA  COMMON STOCK   154,618        168,260 
    UNICHARM CORP  COMMON STOCK   72,100        2,434,914 
    UNICREDIT SPA  COMMON STOCK NPV   370,944        5,427,175 
    UNILEVER INDONESIA TBK PT  COMMON STOCK IDR2.0   252,300        762,858 
    UNILEVER NV  COMMON STOCK EUR.16   271,619        15,638,811 
    UNILEVER PLC  COMMON STOCK GBP.0311   205,831        11,786,722 
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   380,805        535,053 
    UNIPER SE  COMMON STOCK   36,871        1,221,220 
    UNIPOL GRUPPO SPA  COMMON STOCK   89,515        513,537 
    UNIPRES CORP  COMMON STOCK   9,000        126,286 
    UNIPRO PJSC  COMMON STOCK RUB.4   2,331,000        104,632 
    UNIQA INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK   24,861        253,026 
    UNISPLENDOUR CORP LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   18,500        83,955 
    UNITE GROUP PLC/THE  REIT GBP.25   50,043        836,970 
    UNITED ARROWS LTD  COMMON STOCK   7,400        209,535 
    UNITED BANK LTD  COMMON STOCK PKR10.   116,800        124,558 
    UNITED ENGINEERS LTD  COMMON STOCK   52,400        104,982 
    UNITED INTEGRATED SERVICES  COMMON STOCK TWD10.   88,000        575,485 
    UNITED INTERNET AG REG SHARE  COMMON STOCK   19,559        643,234 
    UNITED MICROELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   2,160,021        1,187,073 
    UNITED OVERSEAS BANK LTD  COMMON STOCK   245,312        4,826,343 
    UNITED RENEWABLE ENERGY CO L  COMMON STOCK TWD10.0   398,127        101,748 
    UNITED SUPER MARKETS HOLDING  COMMON STOCK   15,800        139,009 
    UNITED TRACTORS TBK PT  COMMON STOCK IDR250.0   372,519        575,158 
    UNITED URBAN INVESTMENT CORP  REIT   550        1,031,854 
    UNITED UTILITIES GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.05   128,604        1,615,536 
    UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP  COMMON STOCK   4,800        163,362 
    UNIVERSAL ROBINA CORP  COMMON STOCK PHP1.   141,090        404,426 
    UNIZO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   4,700        220,573 
    UOL GROUP LTD  COMMON STOCK   114,218        707,552 
    UPM KYMMENE OYJ  COMMON STOCK   92,831        3,219,580 
    UPONOR OYJ  COMMON STOCK   12,812        167,613 
    URANIUM PARTICIPATION CORP  COMMON STOCK   20,900        65,831 
    URANIUM PARTICIPATION CORP  COMMON STOCK   26,700        84,007 
    UROGEN PHARMA LTD  COMMON STOCK   6,200        206,917 

 

 109 

 

 

    US DOLLAR      2,356,196        2,356,196 
    USHIO INC  COMMON STOCK   25,900        386,057 
    USS CO LTD  COMMON STOCK   39,800        751,443 
    UT GROUP CO LTD  COMMON STOCK   4,900        146,043 
    V TECHNOLOGY CO LTD  COMMON STOCK   1,800        90,922 
    VALE SA  COMMON STOCK   590,191        7,811,776 
    VALEO SA  COMMON STOCK EUR1.0   44,760        1,585,961 
    VALIANT HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF.5   5,174        525,632 
    VALLOUREC SA  COMMON STOCK EUR2.0   66,406        210,871 
    VALMET OYJ  COMMON STOCK NPV   24,218        580,718 
    VALOR HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   8,600        167,760 
    VALORA HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   843        235,009 
    VALUE PARTNERS GROUP LTD  COMMON STOCK HKD.1   264,000        162,725 
    VANGUARD INTERNATIONAL SEMI  COMMON STOCK TWD10.   228,691        605,236 
    VARTA AG  COMMON STOCK NPV   3,364        459,000 
    VASTNED RETAIL NV  REIT EUR5.0   5,352        161,507 
    VAT GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   5,209        880,753 
    VECTURA GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.000271   103,722        127,617 
    VEIDEKKE ASA  COMMON STOCK NOK.5   19,759        268,959 
    VELESTO ENERGY BHD  COMMON STOCK MYR.5   795,952        74,138 
    VENTURE CORP LTD  COMMON STOCK   51,700        623,957 
    VEOLIA ENVIRONNEMENT  COMMON STOCK EUR5.0   98,307        2,620,475 
    VERBUND AG  COMMON STOCK   12,609        633,618 
    VERMILION ENERGY INC  COMMON STOCK   26,083        427,023 
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S  COMMON STOCK DKK1.   34,252        3,465,272 
    VESTEL ELEKTRONIK SANAYI  COMMON STOCK TRY1.   137,367        291,428 
    VESUVIUS PLC  COMMON STOCK GBP.1   40,880        273,130 
    VIA VAREJO SA  COMMON STOCK   103,500        287,980 
    VICAT  COMMON STOCK EUR4.0   4,252        192,753 
    VICINITY CENTRES  REIT   590,994        1,036,362 
    VICTORIA PLC  COMMON STOCK GBP.05   19,212        109,577 
    VICTREX PLC  COMMON STOCK GBP.01   16,167        535,396 
    VIENNA INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK   7,731        219,677 
    VIFOR PHARMA AG  COMMON STOCK CHF.01   8,501        1,551,995 
    VILLAGE FARMS INTERNATIONAL  COMMON STOCK   7,300        45,430 
    VINA CONCHA Y TORO S.A.  COMMON STOCK   142,191        271,267 
    VINCI SA  COMMON STOCK EUR2.5   93,533        10,398,491 
    VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   112,000        202,807 
    VIPSHOP HOLDINGS LTD   ADR  ADR USD.0001   80,800        1,144,936 
    VIRBAC SA  COMMON STOCK EUR1.25   781        207,806 
    VIRGIN MONEY UK PLC  COMMON STOCK GBP.1   70,317        177,751 
    VIRGIN MONEY UK PLC   CDI  CDI   170,674        420,611 
    VISCOFAN SA  COMMON STOCK EUR.7   7,433        393,405 
    VISTA LAND + LIFESCAPES INC  COMMON STOCK PHP1.0   2,646,600        404,394 
    VISTRY GROUP PLC  COMMON STOCK GBP.5   25,292        458,121 
    VITASOY INTL HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   136,000        493,299 
    VITROLIFE AB  COMMON STOCK SEK1.02   14,300        301,891 
    VIVA ENERGY GROUP LTD  COMMON STOCK   197,661        267,458 
    VIVA ENERGY REIT  REIT   94,862        177,567 
    VIVENDI  COMMON STOCK EUR5.5   154,903        4,493,077 
    VOCUS GROUP LTD  COMMON STOCK   112,022        225,975 
    VODACOM GROUP LTD  COMMON STOCK   109,991        908,269 
    VODAFONE GROUP PLC  COMMON STOCK USD.2095   4,972,954        9,655,760 
    VODAFONE QATAR  COMMON STOCK QAR1.0   951,205        302,966 
    VOESTALPINE AG  COMMON STOCK   22,522        628,026 
    VOLKERWESSELS  COMMON STOCK   9,820        241,987 
    VOLKSWAGEN AG  COMMON STOCK   5,147        1,000,971 
    VOLKSWAGEN AG PREF  PREFERENCE   34,350        6,795,213 
    VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY  COMMON STOCK TWD10.0   10,500        250,455 
    VOLVO AB B SHS  COMMON STOCK SEK1.2   287,577        4,828,703 
    VONOVIA SE  COMMON STOCK   95,268        5,132,514 
    VONTOBEL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF1.0   4,221        301,618 
    VOPAK  COMMON STOCK EUR.5   12,948        703,435 
    VOSSLOH AG  COMMON STOCK   4,802        199,413 
    VTB BANK JSC  GDR REG S  GDR   397,993        584,352 
    VTB BANK SPON GDR 144A  GDR   136,000        198,968 
    VTECH HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.05   29,700        293,747 
    VUKILE PROPERTY FUND LTD  REIT   169,620        235,264 
    WACKER NEUSON SE  COMMON STOCK   5,390        103,579 
    WACOAL HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   12,400        332,045 

 

 110 

 

 

    WACOM CO LTD  COMMON STOCK   37,100        149,767 
    WAFER WORKS CORP  COMMON STOCK TWD10.   62,000        75,226 
    WALLENIUS WILHELMSEN ASA  COMMON STOCK NOK.52   33,243        82,837 
    WALLENSTAM AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   39,221        474,479 
    WALMART DE MEXICO SAB DE CV  COMMON STOCK   954,164        2,742,640 
    WALSIN LIHWA CORP  COMMON STOCK TWD10.   813,696        418,133 
    WALSIN TECHNOLOGY CORP  COMMON STOCK TWD10.   55,000        438,603 
    WALVAX BIOTECHNOLOGY CO A  COMMON STOCK CNY1.0   16,700        77,865 
    WANHUA CHEMICAL GROUP CO  A  COMMON STOCK CNY1.0   34,198        275,846 
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD  COMMON STOCK USD.02   1,046,000        979,601 
    WAREHOUSES DE PAUW SCA  REIT   4,182        762,231 
    WARTSILA OYJ ABP  COMMON STOCK   82,074        906,946 
    WASHINGTON H. SOUL PATTINSON  COMMON STOCK   19,912        301,780 
    WASHTEC AG  COMMON STOCK   2,171        131,359 
    WASKITA KARYA PERSERO TBK PT  COMMON STOCK IDR100.0   3,113,500        331,616 
    WEBJET LTD  COMMON STOCK   21,173        194,462 
    WEG SA  COMMON STOCK   145,640        1,255,636 
    WEIBO CORP SPON ADR  ADR USD.00025   10,160        470,916 
    WEICHAI POWER CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   49,700        113,357 
    WEICHAI POWER CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   421,200        891,232 
    WEIR GROUP PLC/THE  COMMON STOCK GBP.125   46,131        923,186 
    WELCIA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   8,700        554,071 
    WENDEL  COMMON STOCK EUR4.0   4,337        577,639 
    WENS FOODSTUFFS GROUP CO   A  COMMON STOCK CNY1.0   57,800        278,842 
    WERELDHAVE NV  REIT EUR1.0   9,276        209,734 
    WESDOME GOLD MINES LTD  COMMON STOCK   37,800        296,672 
    WESFARMERS LTD  COMMON STOCK   209,213        6,105,611 
    WEST CHINA CEMENT LTD  COMMON STOCK GBP.002   450,000        74,040 
    WEST FRASER TIMBER CO LTD  COMMON STOCK   9,900        437,302 
    WEST JAPAN RAILWAY CO  COMMON STOCK   29,200        2,520,985 
    WESTERN AREAS LTD  COMMON STOCK   41,301        88,222 
    WESTGOLD RESOURCES LTD  COMMON STOCK NPV   57,005        91,819 
    WESTON (GEORGE) LTD  COMMON STOCK   15,046        1,195,326 
    WESTPAC BANKING CORP  COMMON STOCK   647,670        11,055,447 
    WESTSHORE TERMINALS INVESTME  COMMON STOCK   9,100        132,982 
    WETHERSPOON (J.D.) PLC  COMMON STOCK GBP.02   12,942        285,719 
    WH GROUP LTD  COMMON STOCK USD.0001   1,645,000        1,704,569 
    WH SMITH PLC  COMMON STOCK GBP.22   20,644        712,360 
    WHA CORP PCL NVDR  NVDR THB.1   2,128,700        275,046 
    WHARF HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   199,650        507,962 
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT  COMMON STOCK HKD.1   221,650        1,359,220 
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP  COMMON STOCK   82,428        2,456,154 
    WHEELOCK + CO LTD  COMMON STOCK   133,000        886,983 
    WHITBREAD PLC  COMMON STOCK GBP.767974   24,736        1,592,011 
    WHITECAP RESOURCES INC  COMMON STOCK   77,800        332,979 
    WHITEHAVEN COAL LTD  COMMON STOCK   131,170        244,061 
    WIENERBERGER AG  COMMON STOCK   22,786        675,564 
    WIHLBORGS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.5   31,532        581,131 
    WILL SEMICONDUCTOR LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   6,300        129,592 
    WILLIAM HILL PLC  COMMON STOCK GBP.1   161,482        403,697 
    WILMAR INTERNATIONAL LTD  COMMON STOCK   350,700        1,075,827 
    WILSON BAYLY HOLMES OVCON  COMMON STOCK ZAR.01   9,229        90,958 
    WIN SEMICONDUCTORS CORP  COMMON STOCK TWD10.0   77,000        755,865 
    WINBOND ELECTRONICS CORP  COMMON STOCK TWD10.   641,477        418,654 
    WING TAI HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   72,500        108,912 
    WINPAK LTD  COMMON STOCK   6,200        224,620 
    WIRECARD AG  COMMON STOCK   21,799        2,635,715 
    WISE TALENT INFORMATION TECH  COMMON STOCK USD.0001   23,600        46,359 
    WISETECH GLOBAL LTD  COMMON STOCK   31,927        524,548 
    WISTRON CORP  COMMON STOCK TWD10.   486,374        460,178 
    WISTRON NEWEB CORP  COMMON STOCK TWD10.   52,000        130,776 
    WIX.COM LTD  COMMON STOCK ILS.01   9,500        1,162,610 
    WM MORRISON SUPERMARKETS  COMMON STOCK GBP.1   477,516        1,269,942 
    WOLTERS KLUWER  COMMON STOCK EUR.12   52,767        3,859,330 
    WONIK IPS CO LTD  COMMON STOCK KRW500.0   7,988        246,554 
    WOODSIDE PETROLEUM LTD  COMMON STOCK   172,567        4,180,397 
    WOOLWORTHS GROUP LTD  COMMON STOCK   232,022        5,913,805 
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK   171,458        596,208 
    WOORI FINANCIAL GROUP INC  COMMON STOCK KRW5000.0   86,387        866,103 
    WORKSPACE GROUP PLC  REIT GBP1.0   25,487        403,928 

 

 111 

 

 

    WORLDLINE SA  COMMON STOCK EUR.68   19,832        1,408,925 
    WORLEY LTD  COMMON STOCK   60,410        652,841 
    WPG HOLDINGS LTD  COMMON STOCK TWD10.   268,451        350,202 
    WPP PLC  COMMON STOCK GBP.1   236,764        3,332,468 
    WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I  REIT   12,600        174,174 
    WSP GLOBAL INC  COMMON STOCK   19,000        1,299,194 
    WT MICROELECTRONICS CO LTD  COMMON STOCK TWD10.   149,723        210,583 
    WUHU SANQI INTERACTIVE ENT A  COMMON STOCK CNY1.0   23,000        88,992 
    WULIANGYE YIBIN CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   42,280        807,463 
    WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA A  COMMON STOCK CNY1.0   18,800        60,005 
    WUXI APPTEC CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   16,000        211,763 
    WUXI APPTEC CO LTD H  COMMON STOCK CNY1.0   28,280        350,958 
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC  COMMON STOCK USD.000025   101,500        1,287,456 
    WYNN MACAU LTD  COMMON STOCK HKD.001   294,800        729,276 
    X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR  GDR   22,587        779,549 
    XCMG CONSTRUCTION MACHIN A  COMMON STOCK CNY1.0   85,300        67,035 
    XIAOMI CORP CLASS B  COMMON STOCK USD.0000025   1,439,200        1,994,192 
    XINGDA INT L HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.1   491,727        136,970 
    XINHU ZHONGBAO CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   93,600        50,825 
    XINJIANG GOLDWIND SCI+TEC H  COMMON STOCK CNY1.0   112,600        130,847 
    XINJIANG GOLDWIND SCI+TECH A  COMMON STOCK CNY1.0   37,600        64,521 
    XINYI GLASS HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   331,580        439,400 
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD  COMMON STOCK HKD.1   888,497        632,732 
    XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.01   187,808        99,817 
    XXL ASA  EXP 11MAR2020   2,583        514 
    XXL ASA  COMMON STOCK NOK.4   23,484        44,783 
    YAGEO CORPORATION  COMMON STOCK TWD10.   46,458        677,951 
    YAKULT HONSHA CO LTD  COMMON STOCK   21,700        1,194,259 
    YAMADA DENKI CO LTD  COMMON STOCK   104,900        555,129 
    YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN  COMMON STOCK   48,000        324,664 
    YAMAHA CORP  COMMON STOCK   25,200        1,388,864 
    YAMAHA MOTOR CO LTD  COMMON STOCK   49,800        995,280 
    YAMANA GOLD INC  COMMON STOCK   186,881        740,751 
    YAMATO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   63,600        1,087,430 
    YAMATO KOGYO CO LTD  COMMON STOCK   10,400        259,813 
    YAMAZAKI BAKING CO LTD  COMMON STOCK   24,000        428,749 
    YANG MING MARINE TRANSPORT  COMMON STOCK TWD10.   272,107        65,457 
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING  COMMON STOCK   466,500        389,843 
    YANLORD LAND GROUP LTD  COMMON STOCK   124,500        112,082 
    YANZHOU COAL MINING CO H  COMMON STOCK CNY1.0   400,800        360,202 
    YAOKO CO LTD  COMMON STOCK   4,800        245,032 
    YARA INTERNATIONAL ASA  COMMON STOCK NOK1.7   32,806        1,365,739 
    YASKAWA ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   45,100        1,701,512 
    YDUQS PART  COMMON STOCK   66,100        782,681 
    YEALINK NETWORK TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   5,400        56,168 
    YICHANG HEC CHANGJIANG PHA H  COMMON STOCK CNY1.0   22,800        129,759 
    YIHAI INTERNATIONAL HOLDING  COMMON STOCK USD.00001   101,000        591,673 
    YIT OYJ  COMMON STOCK   28,246        188,952 
    YIXIN GROUP LTD  COMMON STOCK USD.0001   289,000        64,180 
    YOKOGAWA ELECTRIC CORP  COMMON STOCK   49,200        871,251 
    YOKOHAMA REITO CO LTD  COMMON STOCK   21,000        192,850 
    YOKOHAMA RUBBER CO LTD  COMMON STOCK   22,000        425,642 
    YOMIURI LAND CO LTD  COMMON STOCK   3,600        149,354 
    YONEX CO LTD  COMMON STOCK   16,800        105,570 
    YONGHUI SUPERSTORES CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   104,200        112,808 
    YONYOU NETWORK TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   20,600        84,119 
    YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   12,100        322,608 
    YOUNGONE CORP  COMMON STOCK KRW500.0   8,486        250,785 
    YPF S.A. SPONSORED ADR  ADR   32,600        377,508 
    YTL CORP BHD  COMMON STOCK MYR.1   1,065,782        255,468 
    YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   10,268,753        1,474,188 
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO  COMMON STOCK TWD10.   1,857,409        1,251,960 
    YUANTA SECURITIES KOREA  COMMON STOCK KRW5000.0   41,698        103,068 
    YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG  COMMON STOCK HKD.25   150,738        445,656 
    YUEXIU PROPERTY CO LTD  COMMON STOCK   1,812,000        419,295 
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN  REIT   275,000        186,403 
    YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT  COMMON STOCK HKD.1   472,799        420,713 
    YUHAN CORPORATION  COMMON STOCK KRW5000.0   2,263        462,172 
    YULON MOTOR COMPANY  COMMON STOCK TWD10.   495,492        322,816 
    YUM CHINA HOLDINGS INC  COMMON STOCK USD.01   72,400        3,475,924 

 

 112 

 

 

    YUNDA HOLDING CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   16,200        77,456 
    YUNGJIN PHARMACEUTICAL CO  COMMON STOCK KRW500.   27,349        155,592 
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   13,900        178,607 
    YURTEC CORP  COMMON STOCK   18,200        114,631 
    YUSHIN PRECISION EQUIPMENT  COMMON STOCK   15,600        144,253 
    YUZHOU PROPERTIES CO  COMMON STOCK HKD.1   507,452        279,800 
    Z ENERGY LTD  COMMON STOCK   81,890        241,486 
    Z HOLDINGS CORP  COMMON STOCK   480,900        2,014,456 
    ZAI LAB LTD ADR  ADR USD.00006   6,700        278,653 
    ZALANDO SE  COMMON STOCK   21,923        1,111,634 
    ZARDOYA OTIS SA  COMMON STOCK EUR.1   35,311        278,419 
    ZEALAND PHARMA A/S  COMMON STOCK DKK1.   5,084        179,599 
    ZEDER INVESTMENTS LTD  COMMON STOCK ZAR.01   187,873        63,934 
    ZENKOKU HOSHO CO LTD  COMMON STOCK   9,500        405,874 
    ZENRIN CO LTD  COMMON STOCK   11,400        189,330 
    ZENSHO HOLDINGS CO LTD  COMMON STOCK   16,900        382,259 
    ZEON CORP  COMMON STOCK   35,000        434,794 
    ZERIA PHARMACEUTICAL CO LTD  COMMON STOCK   11,600        222,921 
    ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA A  COMMON STOCK CNY1.0   5,000        78,879 
    ZHAOJIN MINING INDUSTRY   H  COMMON STOCK CNY1.0   309,000        340,785 
    ZHEJIANG CHINT ELECTRICS A  COMMON STOCK CNY1.0   23,376        89,984 
    ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY A  COMMON STOCK CNY1.0   32,600        93,202 
    ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H  COMMON STOCK CNY1.0   336,000        306,690 
    ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C A  COMMON STOCK CNY1.0   35,400        73,552 
    ZHEJIANG NHU CO LTD A  COMMON STOCK CNY1.0   23,400        78,131 
    ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN A  COMMON STOCK CNY1.0   30,100        74,964 
    ZHEJIANG SUPOR CO LTD  A  COMMON STOCK CNY1.0   6,000        66,150 
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING  COMMON STOCK TWD10.   82,000        392,125 
    ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD  COMMON STOCK USD.00001   277,000        199,221 
    ZHONGAN ONLINE P+C INSURAN H  COMMON STOCK CNY1.0   55,400        200,798 
    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS  COMMON STOCK HKD.0001   185,500        754,468 
    ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO  COMMON STOCK USD.000001   108,000        77,162 
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI H  COMMON STOCK CNY1.0   111,000        402,319 
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD A  COMMON STOCK CNY.1   143,400        94,539 
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD H  COMMON STOCK CNY.1   1,227,000        611,868 
    ZIP CO LTD  COMMON STOCK   72,848        181,422 
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY   H  COMMON STOCK CNY1.0   251,800        211,407 
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S A  COMMON STOCK CNY1.0   69,800        66,975 
    ZOOPLUS AG  COMMON STOCK   1,230        117,903 
    ZOZO INC  COMMON STOCK   14,700        281,182 
    ZTE CORP A  COMMON STOCK CNY1.0   37,400        190,094 
    ZTE CORP H  COMMON STOCK CNY1.0   262,390        803,961 
    ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR  ADR USD.0001   60,000        1,401,000 
    ZURICH INSURANCE GROUP AG  COMMON STOCK CHF.1   27,137        11,123,651 
                      
       Total: EXHIBIT C - Total International Stock Market Index Fund       $4,837,887,948 

 

 

n / a - Cost is not applicable

 

 113 

 

 

 

 

EXHIBIT D - Total Bond Market Fund

(Managed by Neuberger Berman)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets (Held At End of Year)

 

    (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,        (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost   value 
              (n/a)     
          Shares/         
          Par Value         
    3M COMPANY  4%   14 Sep 2048   2,000,000       $2,208,252 
    ABBOTT LABORATORIES  4.9%   30 Nov 2046   2,500,000        3,285,647 
    ABBVIE INC  2.9%   06 Nov 2022   2,000,000        2,041,237 
    ABBVIE INC  4.7%   14 May 2045   2,760,000        3,084,215 
    ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   4,975,000        5,061,338 
    ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   9,705,000        9,783,533 
    AEP TEXAS INC  3.45%   15 Jan 2050   2,000,000        2,001,913 
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  2.875%   14 Aug 2024   2,495,000        2,517,451 
    AETNA INC  2.75%   15 Nov 2022   1,650,000        1,676,888 
    AIR LEASE CORP  3.5%   15 Jan 2022   4,715,000        4,845,613 
    ALEXANDRIA REAL ESTATE E  3.9%   15 Jun 2023   1,000,000        1,050,600 
    ALIBABA GROUP HOLDING  4%   06 Dec 2037   1,355,000        1,450,427 
    ALLERGAN FUNDING SCS  4.85%   15 Jun 2044   620,000        675,726 
    ALLERGAN FUNDING SCS  3.8%   15 Mar 2025   3,300,000        3,467,995 
    ALLSTATE CORP  3.28%   15 Dec 2026   4,000,000        4,226,157 
    ALTRIA GROUP INC  5.375%   31 Jan 2044   3,000,000        3,389,755 
    AMAZON.COM INC  4.05%   22 Aug 2047   1,500,000        1,765,270 
    AMAZON.COM INC  4.8%   05 Dec 2034   1,500,000        1,892,898 
    AMEREN ILLINOIS CO  4.15%   15 Mar 2046   3,090,000        3,557,206 
    AMERICAN EXPRESS CO  3.4%   22 Feb 2024   5,000,000        5,230,543 
    AMERICAN INTL GROUP  3.75%   10 Jul 2025   3,000,000        3,211,039 
    AMERICAN MUNI PWR OHIO INC OH  7.834%   15 Feb 2041   930,000        1,455,431 
    AMERICAN TOWER CORP  3.5%   31 Jan 2023   2,000,000        2,072,660 
    AMERICAN WATER CAPITAL C  4.15%   01 Jun 2049   2,000,000        2,265,663 
    AMGEN INC  3.2%   02 Nov 2027   1,000,000        1,053,922 
    AMGEN INC  4.4%   01 May 2045   1,500,000        1,680,823 
    AMGEN INC  2.65%   11 May 2022   5,000,000        5,074,901 
    ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   9,490,000        11,256,303 
    ANTHEM INC  3.3%   15 Jan 2023   1,400,000        1,448,671 
    ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   4,000,000        4,235,963 
    APACHE CORP  5.25%   01 Feb 2042   500,000        521,163 
    APACHE CORP  4.75%   15 Apr 2043   1,400,000        1,352,720 
    APPLE INC  4.65%   23 Feb 2046   2,000,000        2,509,505 
    APPLE INC  3.2%   11 May 2027   2,920,000        3,081,215 
    APPLE INC  4.5%   23 Feb 2036   5,000,000        6,076,353 
    ARCELORMITTAL  4.55%   11 Mar 2026   1,920,000        2,038,918 
    ASIAN DEVELOPMENT BANK  2.75%   19 Jan 2028   2,000,000        2,121,725 
    ASIAN DEVELOPMENT BANK  2.625%   30 Jan 2024   6,000,000        6,210,419 
    ASTRAZENECA PLC  6.45%   15 Sep 2037   2,000,000        2,820,945 
    AT+T INC  5.375%   15 Oct 2041   1,775,000        2,112,140 
    AT+T INC  6%   15 Aug 2040   1,730,000        2,215,857 
    AT+T INC  4.25%   01 Mar 2027   3,000,000        3,295,146 
    AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029   3,000,000        3,337,538 
    AT+T INC  2.8%   17 Feb 2021   3,685,000        3,718,188 
    AT+T INC  4.5%   09 Mar 2048   4,053,000        4,477,747 
    BAKER HUGHES LLC/CO OBL  2.773%   15 Dec 2022   3,000,000        3,060,234 
    BANCO SANTANDER SA  3.8%   23 Feb 2028   2,200,000        2,316,196 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Mar 2050   1,020,000        1,229,664 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Apr 2038   2,000,000        2,305,839 
    BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   3,525,000        3,644,434 
    BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   10,761,000        11,300,597 
    BANK OF NOVA SCOTIA  3.125%   20 Apr 2021   2,500,000        2,539,488 

 

 114 

 

 

    BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   5,000,000        5,366,483 
    BARRICK PD AU FIN PTY LT  5.95%   15 Oct 2039   1,055,000        1,338,402 
    BAT CAPITAL CORP  4.54%   15 Aug 2047   1,545,000        1,553,842 
    BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024   1,800,000        1,841,180 
    BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI  7.043%   01 Apr 2050   500,000        811,680 
    BECTON DICKINSON AND CO  3.125%   08 Nov 2021   1,100,000        1,121,372 
    BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   4,015,000        4,256,606 
    BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  6.125%   01 Apr 2036   3,931,000        5,400,025 
    BERKSHIRE HATHAWAY FIN  5.75%   15 Jan 2040   1,275,000        1,750,012 
    BOEING CO  3.55%   01 Mar 2038   1,000,000        1,037,504 
    BOEING CO  3.25%   01 Mar 2028   3,500,000        3,645,366 
    BOSTON PROPERTIES LP  3.4%   21 Jun 2029   4,065,000        4,247,674 
    BP CAP MARKETS AMERICA  3.79%   06 Feb 2024   5,000,000        5,321,435 
    BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.95%   15 Oct 2020   795,000        807,976 
    BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   2,000,000        2,565,583 
    BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   3,500,000        3,745,783 
    BRITISH TELECOMMUNICATIO  9.625%   15 Dec 2030   400,000        615,177 
    BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3.875%   15 Jan 2027   2,930,000        3,043,561 
    BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.9%   01 Apr 2044   1,000,000        1,247,059 
    BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.375%   01 Sep 2042   1,800,000        2,092,459 
    CALIFORNIA ST  7.55%   01 Apr 2039   3,710,000        5,950,914 
    CANADIAN NATL RESOURCES  2.95%   15 Jan 2023   5,710,000        5,825,083 
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.9%   29 Jan 2024   5,000,000        5,303,435 
    CARDINAL HEALTH INC  3.5%   15 Nov 2024   3,735,000        3,902,336 
    CARRINGTON MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Jun 2036   68,366        20,199 
    CATERPILLAR INC  3.25%   19 Sep 2049   1,925,000        1,932,952 
    CATERPILLAR INC  3.9%   27 May 2021   3,000,000        3,082,051 
    CENTERPOINT ENER HOUSTON  3.95%   01 Mar 2048   1,250,000        1,404,267 
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,600,000        1,761,884 
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP  6.484%   23 Oct 2045   2,000,000        2,479,452 
    CHASE ISSUANCE TRUST  1.49%   15 Jul 2022   16,010,000        15,977,226 
    CIGNA CORP  4.375%   15 Oct 2028   1,600,000        1,772,621 
    CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   2,465,000        2,944,433 
    CIGNA CORP  3.4%   17 Sep 2021   5,000,000        5,118,303 
    CISCO SYSTEMS INC  5.5%   15 Jan 2040   765,000        1,045,202 
    CISCO SYSTEMS INC  2.6%   28 Feb 2023   6,735,000        6,886,423 
    CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.717%   15 Sep 2048   3,400,000        3,625,675 
    CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  4.023%   10 Mar 2047   3,530,000        3,752,752 
    CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.371%   10 Oct 2047   7,047,295        7,204,092 
    CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   2,098,000        2,599,525 
    CITIGROUP INC  2.35%   02 Aug 2021   3,500,000        3,521,600 
    CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   4,090,000        4,453,806 
    CITIGROUP INC  3.875%   25 Oct 2023   4,900,000        5,203,316 
    CNOOC INTERNATIONAL LTD  6.4%   15 May 2037   2,205,000        3,023,135 
    COMCAST CORP  4%   15 Aug 2047   2,000,000        2,205,320 
    COMCAST CORP  3.375%   15 Aug 2025   3,100,000        3,290,424 
    COMCAST CORP  4.65%   15 Jul 2042   2,760,000        3,318,666 
    COMCAST CORP  3.15%   15 Feb 2028   7,030,000        7,370,127 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.644%   10 Dec 2047   2,535,000        2,672,283 
    COMM MORTGAGE TRUST  4.046%   10 Oct 2046   4,000,000        4,221,441 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.63%   10 Oct 2048   4,250,000        4,501,807 
    COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   4,578,085        4,794,231 
    CON EDISON CO OF NY INC  3.95%   01 Mar 2043   1,250,000        1,354,042 
    CON EDISON CO OF NY INC  4.125%   15 May 2049   3,945,000        4,483,153 
    CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   3,000,000        3,155,526 
    CONNECTICUT ST  5.85%   15 Mar 2032   1,045,000        1,345,699 
    CONOCOPHILLIPS  6.5%   01 Feb 2039   2,000,000        2,914,729 
    CONOCOPHILLIPS COMPANY  4.3%   15 Nov 2044   600,000        704,393 
    COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   2,000,000        2,167,842 
    CORPORATE OFFICE PROP LP  3.6%   15 May 2023   1,000,000        1,029,104 
    COVIDIEN INTL FINANCE SA  3.2%   15 Jun 2022   650,000        667,823 
    CRED SUIS GP FUN LTD  3.75%   26 Mar 2025   5,000,000        5,292,760 
    CROWN CASTLE INTL CORP  4.3%   15 Feb 2029   3,365,000        3,729,812 
    CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.502%   15 Nov 2049   5,555,000        5,823,556 
    CSX CORP  4.75%   30 May 2042   850,000        1,002,094 
    CSX CORP  3.35%   15 Sep 2049   2,035,000        2,007,223 

 

 115 

 

 

    CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   685,000        748,322 
    CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   2,000,000        2,372,631 
    CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   2,560,000        3,033,668 
    CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   7,985,000        8,323,053 
    DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   5,000,000        5,423,697 
    DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG  3.276%   10 May 2049   2,115,500        2,208,277 
    DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG  2.89%   10 Aug 2049   2,375,000        2,429,383 
    DEVON ENERGY CORPORATION  7.875%   30 Sep 2031   1,200,000        1,672,200 
    DISCOVER FINANCIAL SVS  4.5%   30 Jan 2026   3,510,000        3,837,129 
    DISCOVER FINANCIAL SVS  4.1%   09 Feb 2027   4,000,000        4,310,416 
    DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.375%   15 Jun 2021   1,180,000        1,218,784 
    DISCOVERY COMMUNICATIONS  5.2%   20 Sep 2047   2,000,000        2,331,395 
    DOW CHEMICAL CO/THE  3%   15 Nov 2022   2,100,000        2,147,462 
    DOW CHEMICAL CO/THE  4.8%   30 Nov 2028   3,200,000        3,660,741 
    DTE ELECTRIC CO  3.95%   01 Mar 2049   1,615,000        1,848,524 
    DUKE ENERGY CAROLINAS  3.875%   15 Mar 2046   1,500,000        1,665,116 
    DUKE ENERGY CORP  2.65%   01 Sep 2026   3,500,000        3,517,043 
    DUKE ENERGY INDIANA LLC  3.25%   01 Oct 2049   2,000,000        2,000,269 
    DUPONT DE NEMOURS INC  5.419%   15 Nov 2048   2,000,000        2,467,760 
    ECOLAB INC  5.5%   08 Dec 2041   95,000        125,127 
    ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   1,275,000        1,502,906 
    ELI LILLY + CO  3.375%   15 Mar 2029   3,060,000        3,295,980 
    ENBRIDGE INC  2.5%   15 Jan 2025   7,625,000        7,666,039 
    ENERGY TRANSFER OPERATNG  6.5%   01 Feb 2042   1,925,000        2,289,795 
    ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.5%   15 Apr 2024   3,000,000        3,193,930 
    ENTERGY TEXAS INC  4%   30 Mar 2029   2,500,000        2,756,671 
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   800,000        1,160,666 
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.35%   15 Mar 2023   1,800,000        1,862,365 
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.25%   15 Feb 2048   2,000,000        2,148,776 
    EQUINOR ASA  5.1%   17 Aug 2040   815,000        1,039,371 
    EUROPEAN INVESTMENT BANK  4%   16 Feb 2021   2,250,000        2,306,945 
    EUROPEAN INVESTMENT BANK  2.375%   24 May 2027   3,270,000        3,374,888 
    EUROPEAN INVESTMENT BANK  2%   15 Mar 2021   10,000,000        10,040,127 
    EXELON CORP  4.45%   15 Apr 2046   3,740,000        4,204,799 
    EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   1,500,000        1,761,081 
    FAIRFAX FINL HLDGS LTD  4.85%   17 Apr 2028   3,265,000        3,557,685 
    FANNIE MAE  7.25%   15 May 2030   330,000        485,617 
    FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030   535,000        762,676 
    FANNIE MAE  2.125%   24 Apr 2026   1,100,000        1,116,648 
    FANNIE MAE  7.125%   15 Jan 2030   865,000        1,252,566 
    FANNIE MAE  1.6%   24 Dec 2020   3,180,000        3,178,112 
    FANNIE MAE  2.875%   12 Sep 2023   3,305,000        3,449,948 
    FANNIE MAE  2.5%   13 Apr 2021   3,700,000        3,743,153 
    FANNIE MAE  2.625%   11 Jan 2022   3,700,000        3,774,867 
    FANNIE MAE  1.625%   15 Oct 2024   7,215,000        7,182,110 
    FED HM LN PC POOL A17554  5.5%   01 Jan 2034   69,371        78,030 
    FED HM LN PC POOL A23137  5%   01 Jun 2034   836,570        922,216 
    FED HM LN PC POOL A31788  5%   01 Mar 2035   54,131        57,827 
    FED HM LN PC POOL A35945  5%   01 Jul 2035   22,053        23,796 
    FED HM LN PC POOL A39272  5.5%   01 Oct 2035   109,160        122,443 
    FED HM LN PC POOL A46663  5%   01 Aug 2035   43,741        48,185 
    FED HM LN PC POOL A48972  5.5%   01 May 2036   52,690        59,189 
    FED HM LN PC POOL A51249  6%   01 Aug 2036   12,199        13,975 
    FED HM LN PC POOL A54174  6%   01 Nov 2036   3,234        3,594 
    FED HM LN PC POOL A55275  5.5%   01 Dec 2036   35,573        38,253 
    FED HM LN PC POOL A56733  6%   01 Jan 2037   7,861        8,652 
    FED HM LN PC POOL A56988  5.5%   01 Feb 2037   52,592        57,457 
    FED HM LN PC POOL A57943  5%   01 Mar 2037   33,794        36,819 
    FED HM LN PC POOL A60311  5%   01 May 2037   49,670        54,743 
    FED HM LN PC POOL A61985  6%   01 Jun 2037   20,570        23,542 
    FED HM LN PC POOL A63820  6%   01 Aug 2037   7,590        8,662 
    FED HM LN PC POOL A65647  5.5%   01 Sep 2037   340        382 
    FED HM LN PC POOL A65895  6%   01 Sep 2037   917        1,050 
    FED HM LN PC POOL A66380  6%   01 Sep 2037   17,927        20,510 
    FED HM LN PC POOL A66777  6%   01 Oct 2037   21,787        24,944 
    FED HM LN PC POOL A68547  5.5%   01 Nov 2037   1,642        1,842 

 

 116 

 

 

    FED HM LN PC POOL A71925  5%   01 Jan 2038   97,529        107,382 
    FED HM LN PC POOL A72047  5%   01 Jan 2038   952        1,049 
    FED HM LN PC POOL A72232  6%   01 Feb 2038   8,360        9,206 
    FED HM LN PC POOL A74128  5.5%   01 Feb 2038   88,052        94,706 
    FED HM LN PC POOL A74793  5%   01 Mar 2038   117,148        129,174 
    FED HM LN PC POOL A75230  5%   01 Apr 2038   44,933        49,498 
    FED HM LN PC POOL A76467  6%   01 Apr 2038   7,852        8,995 
    FED HM LN PC POOL A77766  6%   01 Jun 2038   43,941        50,242 
    FED HM LN PC POOL A77961  5.5%   01 Jun 2038   10,623        11,915 
    FED HM LN PC POOL A77976  6%   01 Jun 2038   14,153        15,592 
    FED HM LN PC POOL A78147  5.5%   01 Jun 2038   904        1,014 
    FED HM LN PC POOL A80388  6%   01 Dec 2036   226        259 
    FED HM LN PC POOL A80970  5.5%   01 Aug 2038   5,978        6,703 
    FED HM LN PC POOL A81327  6%   01 Aug 2038   12,136        13,364 
    FED HM LN PC POOL A81569  6%   01 Aug 2038   32,019        35,270 
    FED HM LN PC POOL A82880  5.5%   01 Nov 2038   24,714        27,712 
    FED HM LN PC POOL A83435  6%   01 Dec 2038   23,498        26,921 
    FED HM LN PC POOL A84660  5.5%   01 Feb 2039   5,155        5,550 
    FED HM LN PC POOL A86521  4.5%   01 May 2039   126,948        137,908 
    FED HM LN PC POOL A87250  5%   01 Jun 2039   74,024        81,673 
    FED HM LN PC POOL A88235  5.5%   01 Aug 2039   44,207        48,551 
    FED HM LN PC POOL A90575  5.5%   01 Jan 2040   4,670        5,031 
    FED HM LN PC POOL A91538  4.5%   01 Mar 2040   129,529        140,747 
    FED HM LN PC POOL A91695  4.5%   01 Apr 2040   38,121        41,425 
    FED HM LN PC POOL A92458  5%   01 Jun 2040   27,444        30,271 
    FED HM LN PC POOL A92939  5%   01 Jul 2040   284,927        309,672 
    FED HM LN PC POOL A93010  4.5%   01 Jul 2040   100,213        108,879 
    FED HM LN PC POOL A93505  4.5%   01 Aug 2040   116,783        126,892 
    FED HM LN PC POOL A93520  4.5%   01 Aug 2040   159,214        172,989 
    FED HM LN PC POOL A93548  4.5%   01 Aug 2040   20,514        22,290 
    FED HM LN PC POOL A95258  4%   01 Nov 2040   177,062        189,992 
    FED HM LN PC POOL A95582  4%   01 Dec 2040   308,371        330,912 
    FED HM LN PC POOL A96174  4%   01 Jan 2041   141,199        151,531 
    FED HM LN PC POOL A96687  4%   01 Jan 2041   304,686        326,982 
    FED HM LN PC POOL A96807  4%   01 Feb 2041   143,275        153,752 
    FED HM LN PC POOL A97473  4.5%   01 Mar 2041   99,646        108,265 
    FED HM LN PC POOL A97479  4.5%   01 Mar 2041   140,786        152,969 
    FED HM LN PC POOL A97620  4.5%   01 Mar 2041   529,174        574,988 
    FED HM LN PC POOL A97673  4.5%   01 Mar 2041   10,103        10,978 
    FED HM LN PC POOL A97759  5%   01 Mar 2041   232,550        256,472 
    FED HM LN PC POOL C01846  5%   01 Jun 2034   174,004        191,972 
    FED HM LN PC POOL C02551  6%   01 Jun 2036   29,084        33,322 
    FED HM LN PC POOL C03478  4.5%   01 Jun 2040   88,891        96,594 
    FED HM LN PC POOL C03479  5%   01 Jun 2040   78,620        86,802 
    FED HM LN PC POOL C03531  4%   01 Oct 2040   166,097        178,245 
    FED HM LN PC POOL C04244  3.5%   01 Sep 2042   905,220        954,781 
    FED HM LN PC POOL C09008  3%   01 Aug 2042   275,769        284,298 
    FED HM LN PC POOL C09035  3%   01 Apr 2043   335,364        345,644 
    FED HM LN PC POOL C09042  3.5%   01 May 2043   281,032        296,084 
    FED HM LN PC POOL C90689  4.5%   01 Jul 2023   80,902        85,084 
    FED HM LN PC POOL C90690  5%   01 Jul 2023   29,790        32,158 
    FED HM LN PC POOL C90982  5.5%   01 Jul 2026   24,450        26,334 
    FED HM LN PC POOL C91011  5.5%   01 Jan 2027   29,313        31,581 
    FED HM LN PC POOL C91175  5%   01 May 2028   325,578        347,838 
    FED HM LN PC POOL C91249  4.5%   01 May 2029   34,525        36,775 
    FED HM LN PC POOL D95720  5.5%   01 Nov 2022   0        0 
    FED HM LN PC POOL G01781  6.5%   01 Dec 2034   757,316        865,256 
    FED HM LN PC POOL G01840  5%   01 Jul 2035   1,989        2,194 
    FED HM LN PC POOL G01879  4.5%   01 Aug 2035   42,719        46,414 
    FED HM LN PC POOL G01883  5%   01 Aug 2035   15,967        17,607 
    FED HM LN PC POOL G01974  5%   01 Dec 2035   9,555        10,542 
    FED HM LN PC POOL G02391  6%   01 Nov 2036   2,728        3,129 
    FED HM LN PC POOL G02469  5.5%   01 Dec 2036   30,745        34,568 
    FED HM LN PC POOL G02478  5.5%   01 Dec 2036   13,310        14,974 
    FED HM LN PC POOL G02680  6%   01 Mar 2037   88,852        101,953 
    FED HM LN PC POOL G02793  5%   01 May 2037   46,485        51,260 

 

 117 

 

 

    FED HM LN PC POOL G02939  5.5%   01 May 2037   68,526        76,986 
    FED HM LN PC POOL G03238  6%   01 Aug 2037   16,468        18,859 
    FED HM LN PC POOL G03350  5.5%   01 Sep 2037   35,233        39,601 
    FED HM LN PC POOL G03432  5.5%   01 Nov 2037   6,973        7,838 
    FED HM LN PC POOL G03698  6%   01 Dec 2037   13,054        14,979 
    FED HM LN PC POOL G03776  6%   01 Jan 2038   5,427        6,227 
    FED HM LN PC POOL G03781  6%   01 Jan 2038   32,944        37,736 
    FED HM LN PC POOL G03819  6%   01 Jan 2038   34,017        39,033 
    FED HM LN PC POOL G04316  6%   01 May 2038   29,526        33,821 
    FED HM LN PC POOL G04725  5%   01 Oct 2036   37,972        41,851 
    FED HM LN PC POOL G04776  5.5%   01 Jul 2038   90,495        101,542 
    FED HM LN PC POOL G04891  5.5%   01 Jan 2038   20,774        23,397 
    FED HM LN PC POOL G04913  5%   01 Mar 2038   77,402        85,399 
    FED HM LN PC POOL G04916  5%   01 Dec 2035   41,361        45,629 
    FED HM LN PC POOL G04920  6%   01 Nov 2038   10,661        12,232 
    FED HM LN PC POOL G04924  6%   01 Nov 2038   13,873        15,898 
    FED HM LN PC POOL G04986  5.5%   01 Nov 2037   99,064        111,443 
    FED HM LN PC POOL G05120  5.5%   01 Dec 2038   22,205        24,931 
    FED HM LN PC POOL G05132  5%   01 Dec 2038   891        983 
    FED HM LN PC POOL G05179  5.5%   01 Jan 2039   12,286        13,796 
    FED HM LN PC POOL G05299  4.5%   01 Jun 2038   108,537        117,811 
    FED HM LN PC POOL G05397  4.5%   01 Apr 2039   167,124        181,623 
    FED HM LN PC POOL G05432  6%   01 Apr 2039   110,409        126,548 
    FED HM LN PC POOL G05666  6%   01 Apr 2038   7,815        8,971 
    FED HM LN PC POOL G05816  5.5%   01 Nov 2038   94,913        106,679 
    FED HM LN PC POOL G05922  5.5%   01 Jul 2039   19,727        22,162 
    FED HM LN PC POOL G05958  5%   01 Aug 2040   75,487        83,343 
    FED HM LN PC POOL G06012  4%   01 Sep 2040   59,849        64,972 
    FED HM LN PC POOL G06021  5.5%   01 Jan 2040   67,518        75,831 
    FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040   10,630        11,935 
    FED HM LN PC POOL G06800  4%   01 Oct 2041   292,556        314,040 
    FED HM LN PC POOL G06892  4%   01 Jan 2042   154,593        165,454 
    FED HM LN PC POOL G06970  4%   01 Jun 2041   161,906        173,774 
    FED HM LN PC POOL G07068  5%   01 Jul 2041   81,537        89,867 
    FED HM LN PC POOL G07083  4%   01 Jul 2042   147,353        159,121 
    FED HM LN PC POOL G07216  4%   01 Jul 2042   184,293        197,467 
    FED HM LN PC POOL G07266  4%   01 Dec 2042   639,227        684,985 
    FED HM LN PC POOL G07459  3.5%   01 Aug 2043   839,170        885,104 
    FED HM LN PC POOL G07519  5.5%   01 Apr 2039   73,717        82,830 
    FED HM LN PC POOL G07574  6%   01 May 2040   34,231        39,024 
    FED HM LN PC POOL G07642  5%   01 Oct 2041   560,715        617,878 
    FED HM LN PC POOL G07842  4.5%   01 Jul 2044   202,959        220,458 
    FED HM LN PC POOL G07924  3.5%   01 Jan 2045   1,511,843        1,600,370 
    FED HM LN PC POOL G08160  5.5%   01 Nov 2036   245,250        275,654 
    FED HM LN PC POOL G08210  6%   01 Jul 2037   71,598        82,124 
    FED HM LN PC POOL G08255  5%   01 Mar 2038   67,275        74,185 
    FED HM LN PC POOL G08256  5.5%   01 Mar 2038   393,424        441,439 
    FED HM LN PC POOL G08271  6%   01 May 2038   15,729        18,049 
    FED HM LN PC POOL G08273  5.5%   01 Jun 2038   14,442        16,222 
    FED HM LN PC POOL G08323  5%   01 Feb 2039   72,583        80,041 
    FED HM LN PC POOL G08368  4.5%   01 Oct 2039   20,908        22,707 
    FED HM LN PC POOL G08372  4.5%   01 Nov 2039   83,157        90,334 
    FED HM LN PC POOL G08447  4.5%   01 May 2041   59,937        65,139 
    FED HM LN PC POOL G08479  3.5%   01 Mar 2042   283,140        298,625 
    FED HM LN PC POOL G08524  3%   01 Mar 2043   2,486,404        2,562,614 
    FED HM LN PC POOL G08525  3%   01 May 2043   759,555        782,652 
    FED HM LN PC POOL G08528  3%   01 Apr 2043   1,014,106        1,045,075 
    FED HM LN PC POOL G08534  3%   01 Jun 2043   91,830        94,553 
    FED HM LN PC POOL G08537  3%   01 Jul 2043   2,082,371        2,145,590 
    FED HM LN PC POOL G08540  3%   01 Aug 2043   420,065        432,727 
    FED HM LN PC POOL G08549  4.5%   01 Sep 2043   73,052        79,261 
    FED HM LN PC POOL G08558  4%   01 Nov 2043   122,359        130,310 
    FED HM LN PC POOL G08559  4.5%   01 Nov 2043   270,928        293,012 
    FED HM LN PC POOL G08578  4.5%   01 Mar 2044   361,359        388,901 
    FED HM LN PC POOL G08626  3%   01 Feb 2045   598,446        613,765 
    FED HM LN PC POOL G08635  3%   01 Apr 2045   700,528        719,637 

 

 118 

 

 

    FED HM LN PC POOL G08636  3.5%   01 Apr 2045   390,243        407,702 
    FED HM LN PC POOL G08653  3%   01 Jul 2045   1,285,650        1,318,712 
    FED HM LN PC POOL G08654  3.5%   01 Jul 2045   557,313        582,233 
    FED HM LN PC POOL G08658  3%   01 Aug 2045   827,284        847,783 
    FED HM LN PC POOL G08659  3.5%   01 Aug 2045   2,089,575        2,182,920 
    FED HM LN PC POOL G08666  3%   01 Sep 2045   2,193,826        2,248,150 
    FED HM LN PC POOL G08671  3.5%   01 Oct 2045   679,307        709,659 
    FED HM LN PC POOL G08676  3.5%   01 Nov 2045   1,339,204        1,399,882 
    FED HM LN PC POOL G08681  3.5%   01 Dec 2045   1,640,464        1,714,795 
    FED HM LN PC POOL G08686  3%   01 Jan 2046   1,763,636        1,807,343 
    FED HM LN PC POOL G08693  3.5%   01 Mar 2046   962,614        1,005,613 
    FED HM LN PC POOL G08698  3.5%   01 Mar 2046   1,797,810        1,880,090 
    FED HM LN PC POOL G08699  4%   01 Mar 2046   453,470        480,335 
    FED HM LN PC POOL G08701  3%   01 Apr 2046   1,824,900        1,870,144 
    FED HM LN PC POOL G08705  3%   01 May 2046   550,083        563,722 
    FED HM LN PC POOL G08706  3.5%   01 May 2046   329,990        344,139 
    FED HM LN PC POOL G08708  4.5%   01 May 2046   487,886        521,992 
    FED HM LN PC POOL G08711  3.5%   01 Jun 2046   561,637        586,581 
    FED HM LN PC POOL G08715  3%   01 Aug 2046   233,144        238,926 
    FED HM LN PC POOL G08722  3.5%   01 Sep 2046   1,025,369        1,071,218 
    FED HM LN PC POOL G08726  3%   01 Oct 2046   1,886,963        1,933,805 
    FED HM LN PC POOL G08729  4.5%   01 Sep 2046   366,023        388,484 
    FED HM LN PC POOL G08730  4.5%   01 Oct 2046   860,235        916,013 
    FED HM LN PC POOL G08732  3%   01 Nov 2046   2,909,204        2,981,422 
    FED HM LN PC POOL G08735  4.5%   01 Oct 2046   35,809        37,958 
    FED HM LN PC POOL G08737  3%   01 Dec 2046   1,125,732        1,153,677 
    FED HM LN PC POOL G08741  3%   01 Jan 2047   2,650,197        2,715,985 
    FED HM LN PC POOL G08743  4%   01 Jan 2047   2,059,072        2,170,349 
    FED HM LN PC POOL G08745  4.5%   01 Jan 2047   453,173        482,034 
    FED HM LN PC POOL G08747  3%   01 Feb 2047   2,776,198        2,845,079 
    FED HM LN PC POOL G08748  3.5%   01 Feb 2047   191,029        198,850 
    FED HM LN PC POOL G08757  3.5%   01 Apr 2047   836,904        869,362 
    FED HM LN PC POOL G08767  4%   01 Jun 2047   299,656        315,407 
    FED HM LN PC POOL G08774  3.5%   01 Aug 2047   1,899,748        1,973,656 
    FED HM LN PC POOL G08779  3.5%   01 Sep 2047   2,100,304        2,183,346 
    FED HM LN PC POOL G08784  3.5%   01 Oct 2047   1,978,583        2,058,739 
    FED HM LN PC POOL G08785  4%   01 Oct 2047   2,155,143        2,266,176 
    FED HM LN PC POOL G08788  3.5%   01 Nov 2047   2,184,715        2,270,051 
    FED HM LN PC POOL G08789  4%   01 Nov 2047   2,482,034        2,612,668 
    FED HM LN PC POOL G08805  4%   01 Mar 2048   1,391,469        1,464,714 
    FED HM LN PC POOL G08809  4%   01 Apr 2048   1,156,597        1,215,598 
    FED HM LN PC POOL G08818  4.5%   01 Jun 2048   1,852,520        1,949,985 
    FED HM LN PC POOL G08824  4%   01 Jul 2048   2,959,784        3,088,355 
    FED HM LN PC POOL G08831  4%   01 Aug 2048   3,262,880        3,399,055 
    FED HM LN PC POOL G08832  4.5%   01 Aug 2048   1,237,667        1,308,946 
    FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048   3,240,216        3,376,732 
    FED HM LN PC POOL G08837  4.5%   01 Sep 2048   871,182        918,593 
    FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048   676,285        723,052 
    FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048   674,225        702,326 
    FED HM LN PC POOL G08847  4%   01 Nov 2048   985,216        1,024,939 
    FED HM LN PC POOL G08848  4.5%   01 Nov 2048   1,556,175        1,639,872 
    FED HM LN PC POOL G08853  4.5%   01 Dec 2048   801,350        843,578 
    FED HM LN PC POOL G08858  4.5%   01 Jan 2049   1,704,004        1,793,691 
    FED HM LN PC POOL G08866  4%   01 Mar 2049   404,996        421,082 
    FED HM LN PC POOL G08874  5%   01 Apr 2049   329,098        352,038 
    FED HM LN PC POOL G08876  3.5%   01 May 2049   3,504,088        3,604,133 
    FED HM LN PC POOL G08881  3.5%   01 Jun 2049   1,696,271        1,745,066 
    FED HM LN PC POOL G14047  5.5%   01 Dec 2024   27,786        28,777 
    FED HM LN PC POOL G16093  3%   01 Feb 2032   1,379,806        1,423,250 
    FED HM LN PC POOL G16122  2.5%   01 Feb 2032   582,403        591,653 
    FED HM LN PC POOL G16737  3%   01 Jan 2034   328,466        337,748 
    FED HM LN PC POOL G18188  4.5%   01 Apr 2022   9,847        10,170 
    FED HM LN PC POOL G18549  2.5%   01 Apr 2030   955,010        971,904 
    FED HM LN PC POOL G18622  2.5%   01 Dec 2031   1,132,895        1,148,710 
    FED HM LN PC POOL G18631  2.5%   01 Feb 2032   1,585,832        1,605,046 
    FED HM LN PC POOL G18637  3.5%   01 Feb 2032   749,644        780,120 

 

 119 

 

 

    FED HM LN PC POOL G18643  2.5%   01 May 2032   167,949        169,983 
    FED HM LN PC POOL G18648  3.5%   01 Jun 2032   245,507        255,485 
    FED HM LN PC POOL G18659  3%   01 Sep 2032   1,432,123        1,472,813 
    FED HM LN PC POOL G18670  3%   01 Dec 2032   686,432        705,955 
    FED HM LN PC POOL G18673  3%   01 Jan 2033   610,440        627,795 
    FED HM LN PC POOL G18681  3%   01 Mar 2033   2,987,074        3,072,024 
    FED HM LN PC POOL G18692  3.5%   01 Jun 2033   589,953        612,249 
    FED HM LN PC POOL G18710  3.5%   01 Oct 2033   839,017        870,975 
    FED HM LN PC POOL G18715  3%   01 Dec 2033   116,520        119,622 
    FED HM LN PC POOL G30406  5.5%   01 Jul 2028   58,570        63,174 
    FED HM LN PC POOL G30759  5%   01 Jun 2031   22,513        24,044 
    FED HM LN PC POOL G30786  5%   01 Feb 2028   35,924        38,346 
    FED HM LN PC POOL G60038  3.5%   01 Jan 2044   364,276        384,199 
    FED HM LN PC POOL G60069  3%   01 Apr 2045   492,903        507,713 
    FED HM LN PC POOL G60174  4%   01 Oct 2043   466,013        500,178 
    FED HM LN PC POOL G60187  3%   01 Aug 2045   33,632        34,549 
    FED HM LN PC POOL G60412  4%   01 Dec 2045   604,711        641,168 
    FED HM LN PC POOL G60480  4.5%   01 Nov 2045   236,690        255,199 
    FED HM LN PC POOL G60703  4%   01 Sep 2046   956,927        1,010,705 
    FED HM LN PC POOL G60855  4.5%   01 Dec 2045   361,853        389,365 
    FED HM LN PC POOL G60919  4.5%   01 Sep 2046   352,528        378,647 
    FED HM LN PC POOL G61228  4%   01 Aug 2047   1,184,005        1,251,096 
    FED HM LN PC POOL G61281  3.5%   01 Jan 2048   1,095,533        1,142,354 
    FED HM LN PC POOL G61464  4%   01 Oct 2046   1,030,165        1,095,054 
    FED HM LN PC POOL G61467  4%   01 Nov 2047   2,215,142        2,315,059 
    FED HM LN PC POOL G61623  3%   01 Apr 2047   302,420        309,924 
    FED HM LN PC POOL G61658  5%   01 Aug 2048   161,324        172,606 
    FED HM LN PC POOL G61722  3.5%   01 Feb 2048   1,245,361        1,293,983 
    FED HM LN PC POOL G61785  3.5%   01 Jan 2048   481,118        499,371 
    FED HM LN PC POOL G61840  4%   01 Dec 2048   671,883        701,901 
    FED HM LN PC POOL G62022  3%   01 Apr 2048   1,277,544        1,302,971 
    FED HM LN PC POOL J05098  4.5%   01 Jun 2022   25,543        26,380 
    FED HM LN PC POOL J13583  3.5%   01 Nov 2025   71,035        73,636 
    FED HM LN PC POOL J17233  3%   01 Nov 2026   229,508        235,303 
    FED HM LN PC POOL J31961  3.5%   01 Mar 2027   73,414        76,119 
    FED HM LN PC POOL J35797  2.5%   01 Dec 2031   1,363,226        1,382,237 
    FED HM LN PC POOL J36173  2.5%   01 Jan 2032   1,397,419        1,414,325 
    FED HM LN PC POOL J36214  2.5%   01 Feb 2032   738,082        747,015 
    FED HM LN PC POOL J37005  3.5%   01 May 2032   1,415,336        1,471,843 
    FED HM LN PC POOL J38057  3%   01 Dec 2032   947,809        974,708 
    FED HM LN PC POOL Q00093  4%   01 Apr 2041   444,163        476,635 
    FED HM LN PC POOL Q00291  5%   01 Apr 2041   208,670        230,072 
    FED HM LN PC POOL Q00876  4.5%   01 May 2041   162,718        176,764 
    FED HM LN PC POOL Q00927  5%   01 May 2041   61,163        67,370 
    FED HM LN PC POOL Q01237  4.5%   01 Jul 2041   74,205        80,829 
    FED HM LN PC POOL Q01348  4.5%   01 Jun 2041   173,875        188,967 
    FED HM LN PC POOL Q01443  4.5%   01 Jun 2041   183,418        199,339 
    FED HM LN PC POOL Q01798  4.5%   01 Jul 2041   42,956        46,685 
    FED HM LN PC POOL Q01936  5%   01 Jun 2041   20,867        22,321 
    FED HM LN PC POOL Q02583  4.5%   01 Aug 2041   31,894        33,963 
    FED HM LN PC POOL Q04108  4%   01 Oct 2041   168,387        180,459 
    FED HM LN PC POOL Q04461  4%   01 Nov 2041   230,268        246,836 
    FED HM LN PC POOL Q06274  3.5%   01 Feb 2042   173,173        182,653 
    FED HM LN PC POOL Q06344  4%   01 Feb 2042   286,080        306,675 
    FED HM LN PC POOL Q09004  3.5%   01 Jun 2042   222,999        235,207 
    FED HM LN PC POOL Q09341  3%   01 Jun 2042   59,428        61,271 
    FED HM LN PC POOL Q09813  3.5%   01 Aug 2042   654,201        690,658 
    FED HM LN PC POOL Q09896  3.5%   01 Aug 2042   329,819        347,876 
    FED HM LN PC POOL Q12143  3.5%   01 Oct 2042   242,056        255,309 
    FED HM LN PC POOL Q12544  3%   01 Oct 2042   787,965        811,848 
    FED HM LN PC POOL Q13765  4%   01 Dec 2042   147,420        158,834 
    FED HM LN PC POOL Q14038  3.5%   01 Dec 2042   554,451        585,496 
    FED HM LN PC POOL Q14039  3.5%   01 Dec 2042   416,979        439,458 
    FED HM LN PC POOL Q14321  3%   01 Dec 2042   699,763        721,308 
    FED HM LN PC POOL Q15885  3%   01 Feb 2043   331,967        342,089 
    FED HM LN PC POOL Q16084  3%   01 Mar 2043   1,512,719        1,559,015 

 

 120 

 

 

    FED HM LN PC POOL Q16644  3.5%   01 Mar 2043   2,603,367        2,747,745 
    FED HM LN PC POOL Q16893  3.5%   01 Apr 2043   1,310,829        1,384,000 
    FED HM LN PC POOL Q17453  3.5%   01 Apr 2043   967,144        1,020,086 
    FED HM LN PC POOL Q18305  3.5%   01 May 2043   80,709        85,067 
    FED HM LN PC POOL Q18306  3.5%   01 May 2043   136,962        144,450 
    FED HM LN PC POOL Q19475  3.5%   01 Jun 2043   764,190        806,078 
    FED HM LN PC POOL Q19476  3.5%   01 Jun 2043   677,406        714,372 
    FED HM LN PC POOL Q19909  3%   01 Jul 2043   440,915        454,165 
    FED HM LN PC POOL Q20172  3%   01 Jul 2043   1,560,071        1,607,496 
    FED HM LN PC POOL Q20542  3%   01 Jul 2043   865,021        890,969 
    FED HM LN PC POOL Q20570  3.5%   01 Aug 2043   1,100,049        1,158,003 
    FED HM LN PC POOL Q20680  4%   01 Oct 2043   83,773        89,389 
    FED HM LN PC POOL Q20780  3.5%   01 Aug 2043   544,184        579,750 
    FED HM LN PC POOL Q22402  4.5%   01 Oct 2043   355,414        386,237 
    FED HM LN PC POOL Q22915  4.5%   01 Nov 2043   286,299        309,386 
    FED HM LN PC POOL Q23677  4.5%   01 Dec 2043   89,626        96,459 
    FED HM LN PC POOL Q23891  4%   01 Dec 2043   309,489        326,171 
    FED HM LN PC POOL Q25083  4.5%   01 Mar 2044   333,226        358,931 
    FED HM LN PC POOL Q25625  4%   01 Apr 2044   1,138,650        1,212,115 
    FED HM LN PC POOL Q26154  4.5%   01 May 2044   253,619        267,756 
    FED HM LN PC POOL Q26367  4%   01 May 2044   373,636        399,980 
    FED HM LN PC POOL Q26423  4.5%   01 May 2044   1,900        2,001 
    FED HM LN PC POOL Q27903  4%   01 Aug 2044   601,052        637,260 
    FED HM LN PC POOL Q28759  4.5%   01 Oct 2044   103,490        109,245 
    FED HM LN PC POOL Q29182  3.5%   01 Oct 2044   511,002        534,743 
    FED HM LN PC POOL Q29187  4.5%   01 Oct 2044   148,159        159,392 
    FED HM LN PC POOL Q29863  3.5%   01 Nov 2044   426,769        446,192 
    FED HM LN PC POOL Q31285  3.5%   01 Feb 2045   2,595,233        2,711,354 
    FED HM LN PC POOL Q32857  3%   01 Apr 2045   829,499        851,094 
    FED HM LN PC POOL Q33869  4%   01 Jun 2045   1,927,092        2,043,414 
    FED HM LN PC POOL Q34590  3%   01 Jul 2045   1,336,256        1,370,220 
    FED HM LN PC POOL Q34661  3%   01 Jul 2045   767,871        786,914 
    FED HM LN PC POOL Q34967  4%   01 Jul 2045   956,460        1,015,170 
    FED HM LN PC POOL Q35225  3.5%   01 Aug 2045   887,879        927,568 
    FED HM LN PC POOL Q35614  3.5%   01 Aug 2045   1,379,930        1,449,152 
    FED HM LN PC POOL Q36238  4%   01 Sep 2045   621,608        659,177 
    FED HM LN PC POOL Q37234  3.5%   01 Nov 2045   1,493,781        1,560,541 
    FED HM LN PC POOL Q37359  3%   01 Nov 2045   90,976        93,887 
    FED HM LN PC POOL Q37646  3%   01 Dec 2045   152,234        155,999 
    FED HM LN PC POOL Q37812  3%   01 Dec 2045   182,685        187,194 
    FED HM LN PC POOL Q38470  4%   01 Jan 2046   337,899        355,617 
    FED HM LN PC POOL Q39438  4%   01 Mar 2046   750,741        795,261 
    FED HM LN PC POOL Q40375  3.5%   01 May 2046   200,561        209,253 
    FED HM LN PC POOL Q43252  3%   01 Sep 2046   1,903,481        1,950,733 
    FED HM LN PC POOL Q44029  3.5%   01 Aug 2046   1,197,191        1,256,085 
    FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046   4,996,655        5,120,693 
    FED HM LN PC POOL Q44663  3%   01 Nov 2046   1,808,136        1,852,480 
    FED HM LN PC POOL Q45097  3.5%   01 Dec 2046   1,436,350        1,494,086 
    FED HM LN PC POOL Q45219  3.5%   01 Jan 2045   1,775,218        1,857,022 
    FED HM LN PC POOL Q45252  3%   01 Jan 2047   1,089,207        1,116,245 
    FED HM LN PC POOL Q45695  3.5%   01 Jan 2047   830,075        862,640 
    FED HM LN PC POOL Q45744  3.5%   01 Jan 2047   537,209        558,244 
    FED HM LN PC POOL Q45872  3%   01 Jan 2047   107,712        110,385 
    FED HM LN PC POOL Q46539  4.5%   01 Mar 2047   137,063        144,779 
    FED HM LN PC POOL Q46883  5%   01 Mar 2047   329,449        353,446 
    FED HM LN PC POOL Q47305  4.5%   01 Mar 2047   303,724        320,603 
    FED HM LN PC POOL Q47602  4.5%   01 Apr 2047   274,881        290,819 
    FED HM LN PC POOL Q47623  4%   01 Apr 2047   1,454,238        1,534,168 
    FED HM LN PC POOL Q47884  4%   01 May 2047   1,784,631        1,878,663 
    FED HM LN PC POOL Q48093  4.5%   01 May 2047   273,089        289,692 
    FED HM LN PC POOL Q49100  4%   01 Jul 2047   3,176,416        3,340,724 
    FED HM LN PC POOL Q49552  3.5%   01 Jul 2047   2,564,644        2,664,225 
    FED HM LN PC POOL Q49888  3.5%   01 Aug 2047   945,779        981,795 
    FED HM LN PC POOL Q50035  3.5%   01 Aug 2047   2,046,745        2,125,871 
    FED HM LN PC POOL Q51268  3.5%   01 Oct 2047   4,142,246        4,303,646 
    FED HM LN PC POOL Q51334  4%   01 Oct 2047   1,193,766        1,254,935 

 

 121 

 

 

    FED HM LN PC POOL Q51644  3.5%   01 Oct 2047   1,643,491        1,707,726 
    FED HM LN PC POOL Q53535  3.5%   01 Jan 2048   1,655,851        1,721,350 
    FED HM LN PC POOL Q57913  4%   01 Aug 2048   835,515        868,715 
    FED HM LN PC POOL Q57957  4.5%   01 Aug 2048   912,028        962,807 
    FED HM LN PC POOL Q58588  4.5%   01 Sep 2048   482,801        508,901 
    FED HM LN PC POOL Q59812  4%   01 Nov 2048   616,332        641,935 
    FED HM LN PC POOL SB0016  3%   01 Jun 2034   1,125,072        1,153,760 
    FED HM LN PC POOL SD0067  5.5%   01 Jun 2049   7,144,288        7,712,160 
    FED HM LN PC POOL SD0093  5%   01 Oct 2049   1,221,628        1,304,276 
    FED HM LN PC POOL SD0127  3%   01 Dec 2048   3,234,651        3,297,213 
    FED HM LN PC POOL SD8001  3.5%   01 Jul 2049   1,818,195        1,869,173 
    FED HM LN PC POOL SD8002  4.5%   01 Jul 2049   1,667,723        1,757,312 
    FED HM LN PC POOL SD8003  4%   01 Jul 2049   1,854,205        1,927,608 
    FED HM LN PC POOL SD8005  3.5%   01 Aug 2049   2,022,316        2,078,390 
    FED HM LN PC POOL SD8010  3%   01 Sep 2049   5,979,885        6,068,380 
    FED HM LN PC POOL SD8016  3%   01 Oct 2049   2,739,399        2,782,421 
    FED HM LN PC POOL SD8017  3.5%   01 Oct 2049   1,659,570        1,708,569 
    FED HM LN PC POOL SD8030  3%   01 Dec 2049   2,756,094        2,796,732 
    FED HM LN PC POOL SD8036  3%   01 Jan 2050   3,269,704        3,319,047 
    FED HM LN PC POOL V61427  2.5%   01 Dec 2031   675,376        685,401 
    FED HM LN PC POOL V80509  4%   01 Oct 2043   165,523        176,832 
    FED HM LN PC POOL V80589  4.5%   01 Oct 2043   138,194        149,663 
    FED HM LN PC POOL V80597  4.5%   01 Oct 2043   71,538        75,538 
    FED HM LN PC POOL V81992  4%   01 Oct 2045   1,328,238        1,408,310 
    FED HM LN PC POOL V82605  3%   01 Sep 2046   1,484,043        1,522,716 
    FED HM LN PC POOL V82645  3%   01 Oct 2046   2,283,848        2,340,541 
    FED HM LN PC POOL V82781  3%   01 Dec 2046   1,906,846        1,954,180 
    FED HM LN PC POOL Z40054  4%   01 Jul 2042   1,073,158        1,151,595 
    FED HM LN PC POOL Z60007  5%   01 Apr 2023   75,308        80,375 
    FED HM LN PC POOL ZM0037  3.5%   01 Aug 2045   2,198,403        2,295,246 
    FED HM LN PC POOL ZN3190  4.5%   01 Feb 2049   1,030,485        1,084,558 
    FED HM LN PC POOL ZT1595  4.5%   01 Jan 2049   626,537        659,087 
    FED HM LN PC POOL ZT1710  4%   01 Feb 2049   17,389        18,067 
    FED HM LN PC POOL ZT1867  3%   01 Apr 2049   1,255,592        1,274,973 
    FED HM LN PC POOL ZT2088  4.5%   01 Jun 2049   384,418        404,413 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  5.5%   15 Jul 2036   100,000        140,567 
    FEDERAL HOME LOAN BANK  3%   12 Oct 2021   4,700,000        4,814,963 
    FEDEX CORP  4.1%   01 Feb 2045   1,000,000        970,575 
    FEDEX CORP  4.95%   17 Oct 2048   1,300,000        1,421,236 
    FIDELITY NATL INFO SERV  3.75%   21 May 2029   3,300,000        3,617,632 
    FIFTH THIRD BANCORP  3.65%   25 Jan 2024   4,805,000        5,071,766 
    FIRSTENERGY CORP  4.85%   15 Jul 2047   2,000,000        2,379,266 
    FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024   4,780,000        4,864,438 
    FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.95%   01 Mar 2048   2,000,000        2,282,480 
    FMC CORP  3.45%   01 Oct 2029   1,500,000        1,550,971 
    FNMA POOL 190391  1%   01 Sep 2038   830        952 
    FNMA POOL 190396  1%   01 Jun 2039   219,763        238,355 
    FNMA POOL 190399  1%   01 Nov 2039   153,416        172,151 
    FNMA POOL 254797  5%   01 Jun 2023   92,980        99,199 
    FNMA POOL 255498  5.5%   01 Dec 2034   46,729        52,598 
    FNMA POOL 256476  6%   01 Nov 2036   1,194        1,369 
    FNMA POOL 256866  5%   01 Aug 2027   150,984        161,061 
    FNMA POOL 310125  1%   01 May 2028   580,234        589,935 
    FNMA POOL 310157  1%   01 Sep 2041   156,488        175,692 
    FNMA POOL 310185  1%   01 Jul 2026   334,640        368,082 
    FNMA POOL 506482  6.5%   01 Jul 2029   1,116        1,239 
    FNMA POOL 721502  5%   01 Jul 2033   500        551 
    FNMA POOL 725250  1%   01 Mar 2034   185,250        204,136 
    FNMA POOL 725422  1%   01 Apr 2034   391,413        431,382 
    FNMA POOL 735228  1%   01 Feb 2035   101,899        114,654 
    FNMA POOL 735288  1%   01 Mar 2035   62,503        68,883 
    FNMA POOL 735484  1%   01 May 2035   374,056        412,176 
    FNMA POOL 735591  1%   01 Jun 2035   78,611        86,630 
    FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035   109,387        120,539 
    FNMA POOL 735893  1%   01 Oct 2035   89,264        98,399 
    FNMA POOL 735925  1%   01 Oct 2035   34,471        37,994 

 

 122 

 

 

    FNMA POOL 738166  5%   01 Sep 2033   591        631 
    FNMA POOL 745275  1%   01 Feb 2036   125,172        137,981 
    FNMA POOL 745873  1%   01 Oct 2036   81,706        91,974 
    FNMA POOL 745932  1%   01 Nov 2036   25,171        28,539 
    FNMA POOL 747428  5.5%   01 Oct 2033   112,547        126,211 
    FNMA POOL 749079  5.5%   01 Dec 2033   146,269        161,652 
    FNMA POOL 763978  5.5%   01 Dec 2033   97,786        109,607 
    FNMA POOL 809620  5%   01 Feb 2035   76,161        82,993 
    FNMA POOL 822042  5%   01 Apr 2035   6,532        7,116 
    FNMA POOL 826966  5.5%   01 Jun 2035   3,874        4,355 
    FNMA POOL 829196  5%   01 Jul 2035   69,169        76,119 
    FNMA POOL 831017  6%   01 Sep 2035   3,235        3,707 
    FNMA POOL 831822  5.5%   01 Sep 2036   54,117        60,739 
    FNMA POOL 831832  6%   01 Sep 2036   24,480        27,935 
    FNMA POOL 833126  5%   01 Sep 2035   36,439        40,120 
    FNMA POOL 835783  5%   01 Sep 2035   57,539        63,181 
    FNMA POOL 836361  5%   01 Oct 2035   90,008        99,122 
    FNMA POOL 836427  5%   01 Oct 2035   407,858        448,924 
    FNMA POOL 849299  5.5%   01 Jan 2036   200,273        225,060 
    FNMA POOL 871058  5.5%   01 Jan 2037   115,992        129,987 
    FNMA POOL 880622  5.5%   01 Apr 2036   16,932        19,005 
    FNMA POOL 886090  6.5%   01 Jul 2036   4,027        4,469 
    FNMA POOL 886958  6%   01 Jun 2036   70,550        80,647 
    FNMA POOL 888131  1%   01 Feb 2037   20,939        23,480 
    FNMA POOL 888173  1%   01 Nov 2036   142,355        160,241 
    FNMA POOL 888204  1%   01 Apr 2026   119,478        131,394 
    FNMA POOL 888219  1%   01 Mar 2037   95,101        106,855 
    FNMA POOL 888221  1%   01 Mar 2037   122,166        137,259 
    FNMA POOL 889190  1%   01 Mar 2038   47,704        54,705 
    FNMA POOL 889450  1%   01 Mar 2038   28,174        32,358 
    FNMA POOL 889479  1%   01 Jul 2037   49,105        54,128 
    FNMA POOL 889529  1%   01 Mar 2038   2,378        2,727 
    FNMA POOL 889574  1%   01 Aug 2037   122,757        140,765 
    FNMA POOL 889749  1%   01 Jun 2038   78,928        88,574 
    FNMA POOL 889995  1%   01 Sep 2038   167,108        187,652 
    FNMA POOL 889996  1%   01 Jun 2038   86,097        96,640 
    FNMA POOL 890310  1%   01 Dec 2040   130,548        141,727 
    FNMA POOL 890529  1%   01 Sep 2041   57,460        64,537 
    FNMA POOL 890710  1%   01 Feb 2031   290,823        299,429 
    FNMA POOL 891436  6%   01 Mar 2036   17,901        20,507 
    FNMA POOL 892537  6.5%   01 Sep 2036   664        741 
    FNMA POOL 893511  6%   01 Sep 2036   14,359        16,353 
    FNMA POOL 893533  6.5%   01 Sep 2036   31,264        35,014 
    FNMA POOL 893885  6%   01 Oct 2036   12,933        14,729 
    FNMA POOL 897100  6.5%   01 Jul 2036   61,433        70,048 
    FNMA POOL 897909  6%   01 Jan 2037   26,201        28,832 
    FNMA POOL 899588  5.5%   01 Jun 2037   23,953        26,839 
    FNMA POOL 899671  6.5%   01 Aug 2037   9,223        10,367 
    FNMA POOL 901666  6%   01 Oct 2036   11,886        13,203 
    FNMA POOL 903677  6.5%   01 Oct 2036   927        1,068 
    FNMA POOL 905106  6%   01 Jan 2037   24,682        27,150 
    FNMA POOL 908670  5.5%   01 Dec 2036   40,066        43,090 
    FNMA POOL 913304  5.5%   01 Apr 2037   20,923        23,433 
    FNMA POOL 917599  6%   01 Apr 2037   75,637        83,309 
    FNMA POOL 920079  6%   01 Dec 2036   5,297        6,059 
    FNMA POOL 930039  5.5%   01 Oct 2038   135,953        152,687 
    FNMA POOL 931507  4.5%   01 Jul 2039   513,528        564,318 
    FNMA POOL 931974  5%   01 Sep 2039   176,943        195,141 
    FNMA POOL 932091  6.5%   01 Sep 2039   9,891        10,979 
    FNMA POOL 932841  3.5%   01 Dec 2025   73,188        75,830 
    FNMA POOL 932842  3.5%   01 Dec 2025   445,549        461,636 
    FNMA POOL 933008  6%   01 Sep 2037   19,763        22,106 
    FNMA POOL 933463  5.5%   01 Feb 2038   5,301        5,936 
    FNMA POOL 933796  5.5%   01 May 2038   53,317        59,759 
    FNMA POOL 934084  6.5%   01 Jun 2038   10,160        11,277 
    FNMA POOL 935154  5.5%   01 Apr 2039   170,751        183,692 

 

 123 

 

 

    FNMA POOL 944632  5%   01 Jul 2037   879        937 
    FNMA POOL 944748  6.5%   01 Jul 2037   20,781        23,066 
    FNMA POOL 948711  6%   01 Aug 2037   14,435        16,466 
    FNMA POOL 949298  6.5%   01 Oct 2037   17,239        19,135 
    FNMA POOL 952459  6%   01 Sep 2037   1,012        1,155 
    FNMA POOL 952656  6%   01 Aug 2037   158,094        177,288 
    FNMA POOL 953613  5.5%   01 Mar 2038   77,966        87,056 
    FNMA POOL 955724  6.5%   01 Nov 2037   127,557        144,661 
    FNMA POOL 955803  6.5%   01 Oct 2037   18,284        20,294 
    FNMA POOL 956014  6%   01 Nov 2037   9,022        9,919 
    FNMA POOL 956078  6.5%   01 Dec 2037   716        797 
    FNMA POOL 961118  6%   01 Apr 2038   20,407        22,438 
    FNMA POOL 962567  5.5%   01 Apr 2038   785        880 
    FNMA POOL 964072  5.5%   01 Jul 2038   25,016        28,019 
    FNMA POOL 967691  6%   01 Jan 2038   82,057        93,801 
    FNMA POOL 972541  6%   01 Feb 2038   13,577        15,504 
    FNMA POOL 973241  5%   01 Mar 2038   2,907        3,197 
    FNMA POOL 974965  5%   01 Apr 2038   43,722        48,108 
    FNMA POOL 975103  5.5%   01 Jun 2038   23,077        25,840 
    FNMA POOL 975123  5.5%   01 May 2038   51,903        58,194 
    FNMA POOL 975376  5.5%   01 Jun 2038   49,314        55,357 
    FNMA POOL 976851  5.5%   01 Apr 2036   999        1,074 
    FNMA POOL 976990  5.5%   01 Apr 2038   168,442        189,030 
    FNMA POOL 977006  6%   01 May 2038   90,519        99,593 
    FNMA POOL 977077  5.5%   01 Dec 2037   56,922        63,950 
    FNMA POOL 979919  6%   01 May 2038   6,280        6,952 
    FNMA POOL 982530  6%   01 Jun 2038   90,673        100,798 
    FNMA POOL 991042  5.5%   01 Oct 2038   692        745 
    FNMA POOL 992144  6%   01 Oct 2038   11,156        12,746 
    FNMA POOL 995011  1%   01 Oct 2038   173,136        197,982 
    FNMA POOL 995112  1%   01 Jul 2036   104,153        117,212 
    FNMA POOL 995231  1%   01 Jan 2039   4,311        4,879 
    FNMA POOL 995245  1%   01 Jan 2039   130,255        143,225 
    FNMA POOL 995246  1%   01 Dec 2035   26,337        29,026 
    FNMA POOL 995251  1%   01 Nov 2038   29,916        34,238 
    FNMA POOL 995481  1%   01 Dec 2038   75,548        84,658 
    FNMA POOL 995838  1%   01 May 2039   25,933        29,113 
    FNMA POOL AA0264  5%   01 Feb 2039   1,141        1,255 
    FNMA POOL AA0588  5.5%   01 Feb 2039   29,103        31,263 
    FNMA POOL AA8051  5.5%   01 May 2039   17,085        18,361 
    FNMA POOL AA8487  4.5%   01 Jul 2039   341,888        371,004 
    FNMA POOL AA9357  4.5%   01 Aug 2039   3,246        3,522 
    FNMA POOL AA9591  5.5%   01 Apr 2039   4,427        4,963 
    FNMA POOL AB0183  5%   01 Feb 2025   137,405        146,617 
    FNMA POOL AB0194  5.5%   01 Jan 2039   215,213        241,579 
    FNMA POOL AB0299  6%   01 Feb 2037   28,614        32,723 
    FNMA POOL AB1080  4.5%   01 May 2040   429,122        465,995 
    FNMA POOL AB1335  4.5%   01 Aug 2040   445,123        483,287 
    FNMA POOL AB1387  4.5%   01 Aug 2040   298,557        324,257 
    FNMA POOL AB1389  4.5%   01 Aug 2040   33,961        36,885 
    FNMA POOL AB1854  4.5%   01 Nov 2040   419,658        455,788 
    FNMA POOL AB2985  5.5%   01 Jan 2040   13,497        14,520 
    FNMA POOL AB3193  4.5%   01 Jun 2041   23,732        25,746 
    FNMA POOL AB3738  3.5%   01 Oct 2041   605,816        638,600 
    FNMA POOL AB4102  3.5%   01 Dec 2041   212,986        224,444 
    FNMA POOL AB4302  3.5%   01 Jan 2042   720,533        759,523 
    FNMA POOL AB5192  4%   01 May 2042   242,628        259,812 
    FNMA POOL AB5250  3.5%   01 May 2042   523,223        551,534 
    FNMA POOL AB5679  4%   01 Jul 2042   476,966        510,067 
    FNMA POOL AB6929  3.5%   01 Nov 2042   439,384        463,162 
    FNMA POOL AB7436  3%   01 Dec 2042   740,233        762,448 
    FNMA POOL AB7848  3%   01 Feb 2043   1,950,585        2,010,098 
    FNMA POOL AB7965  3.5%   01 Feb 2043   683,847        720,673 
    FNMA POOL AB8455  3%   01 Feb 2028   243,830        251,050 
    FNMA POOL AB8486  3%   01 Feb 2043   388,647        400,302 
    FNMA POOL AB8796  2.5%   01 Mar 2028   400,569        405,940 

 

 124 

 

 

    FNMA POOL AB8855  3.5%   01 Mar 2043   955,580        1,007,282 
    FNMA POOL AB8881  3%   01 Apr 2043   1,002,681        1,032,749 
    FNMA POOL AB8897  3%   01 Apr 2043   691,511        712,212 
    FNMA POOL AB8899  3%   01 Apr 2043   802,744        826,776 
    FNMA POOL AB9154  2.5%   01 Apr 2028   234,226        237,364 
    FNMA POOL AB9172  2.5%   01 Apr 2028   225,477        228,493 
    FNMA POOL AB9177  3.5%   01 Apr 2043   206,768        218,771 
    FNMA POOL AB9187  3%   01 Apr 2043   379,399        390,699 
    FNMA POOL AB9362  3.5%   01 May 2043   336,731        356,279 
    FNMA POOL AB9374  3.5%   01 May 2043   212,013        223,712 
    FNMA POOL AB9491  2.5%   01 May 2028   445,631        451,598 
    FNMA POOL AB9779  2.5%   01 Jul 2028   399,306        404,046 
    FNMA POOL AB9863  3%   01 Jul 2043   974,038        1,000,543 
    FNMA POOL AC5302  6.5%   01 Nov 2039   2,878        3,195 
    FNMA POOL AC6608  4.5%   01 Nov 2039   136,807        148,458 
    FNMA POOL AC6795  4.5%   01 Dec 2039   85,683        92,993 
    FNMA POOL AC8107  5.5%   01 Dec 2036   171,300        192,762 
    FNMA POOL AC8512  4.5%   01 Dec 2039   190,044        206,339 
    FNMA POOL AD0207  1%   01 Oct 2038   43,462        49,814 
    FNMA POOL AD0220  1%   01 Oct 2038   166,218        190,530 
    FNMA POOL AD0245  1%   01 Aug 2038   31,029        34,208 
    FNMA POOL AD0255  1%   01 Jun 2039   1,912        2,193 
    FNMA POOL AD0317  1%   01 Jan 2039   729        818 
    FNMA POOL AD0447  1%   01 Jun 2039   19,366        22,208 
    FNMA POOL AD0527  1%   01 Jun 2039   148,494        166,743 
    FNMA POOL AD1656  4.5%   01 Mar 2040   220,717        239,637 
    FNMA POOL AD2381  4.5%   01 Mar 2040   133,874        145,389 
    FNMA POOL AD3808  4.5%   01 Apr 2040   80,896        87,825 
    FNMA POOL AD4296  5%   01 Apr 2040   478,659        527,702 
    FNMA POOL AD7371  5%   01 Jul 2040   95,684        105,548 
    FNMA POOL AD8529  4.5%   01 Aug 2040   50,385        54,631 
    FNMA POOL AD8950  5%   01 Jul 2040   47,383        52,178 
    FNMA POOL AD9810  5%   01 Jul 2040   179,295        197,778 
    FNMA POOL AE0025  1%   01 Jan 2040   25,733        28,890 
    FNMA POOL AE0217  1%   01 Aug 2040   58,175        63,170 
    FNMA POOL AE0233  1%   01 Jul 2039   94,087        105,614 
    FNMA POOL AE0271  1%   01 Aug 2040   146,749        161,735 
    FNMA POOL AE0313  1%   01 Sep 2040   269,989        293,195 
    FNMA POOL AE0392  1%   01 Dec 2039   34,279        38,458 
    FNMA POOL AE0481  1%   01 Sep 2040   721,002        795,240 
    FNMA POOL AE0691  1%   01 Oct 2040   102,932        111,573 
    FNMA POOL AE0828  1%   01 Feb 2041   507,160        534,523 
    FNMA POOL AE0880  1%   01 May 2040   39,265        44,217 
    FNMA POOL AE0937  1%   01 Feb 2041   334,360        352,409 
    FNMA POOL AE0949  1%   01 Feb 2041   349,384        374,734 
    FNMA POOL AE0984  1%   01 Feb 2041   26,054        28,293 
    FNMA POOL AE1856  4.5%   01 Aug 2040   51,306        54,814 
    FNMA POOL AE5463  4%   01 Oct 2040   141,634        151,884 
    FNMA POOL AE5745  5%   01 Feb 2034   112,710        120,466 
    FNMA POOL AE6061  4.5%   01 Oct 2040   145,509        158,037 
    FNMA POOL AE8714  3.5%   01 Nov 2040   661,499        697,141 
    FNMA POOL AH0573  4%   01 Dec 2040   226,773        243,282 
    FNMA POOL AH1114  4%   01 Dec 2040   417,508        448,875 
    FNMA POOL AH2366  3.5%   01 Jan 2026   87,884        91,057 
    FNMA POOL AH4428  3.5%   01 Jan 2041   420,129        442,815 
    FNMA POOL AH4696  5%   01 Mar 2041   1,826        1,952 
    FNMA POOL AH6789  4.5%   01 Mar 2041   175,369        187,650 
    FNMA POOL AH7010  4.5%   01 Mar 2041   126,025        136,878 
    FNMA POOL AI0278  4.5%   01 May 2041   3,805        4,006 
    FNMA POOL AI1740  3.5%   01 Aug 2026   51,636        53,518 
    FNMA POOL AI3661  5%   01 May 2041   104,740        111,963 
    FNMA POOL AI4815  4.5%   01 Jun 2041   59,141        64,214 
    FNMA POOL AI5507  4.5%   01 Jul 2041   136,600        146,084 
    FNMA POOL AI8013  3.5%   01 Aug 2026   276,918        286,945 
    FNMA POOL AJ6346  3.5%   01 Dec 2041   486,782        513,123 
    FNMA POOL AJ7686  4%   01 Dec 2041   117,633        126,193 

 

 125 

 

 

    FNMA POOL AJ8476  3.5%   01 Dec 2041   680,951        717,797 
    FNMA POOL AJ9303  4%   01 Jan 2042   2,005,491        2,149,072 
    FNMA POOL AK0706  3.5%   01 Feb 2027   68,646        71,282 
    FNMA POOL AK2415  4%   01 Feb 2042   423,689        453,601 
    FNMA POOL AK3402  4%   01 Feb 2042   202,251        216,666 
    FNMA POOL AK6568  3.5%   01 Apr 2042   266,789        281,219 
    FNMA POOL AK6846  3.5%   01 Apr 2042   256,571        270,455 
    FNMA POOL AK7123  4%   01 Apr 2042   22,071        22,957 
    FNMA POOL AK7506  4%   01 Apr 2042   1,221,460        1,306,480 
    FNMA POOL AK9393  3.5%   01 Apr 2042   1,091,774        1,150,580 
    FNMA POOL AL0082  1%   01 Oct 2039   15,615        17,534 
    FNMA POOL AL0414  1%   01 Sep 2040   34,506        38,756 
    FNMA POOL AL0443  1%   01 Apr 2029   101,660        108,460 
    FNMA POOL AL0484  1%   01 May 2040   47,328        53,126 
    FNMA POOL AL0520  1%   01 Jul 2041   85,158        95,518 
    FNMA POOL AL0615  1%   01 Sep 2040   45,063        50,591 
    FNMA POOL AL1176  1%   01 Oct 2039   45,184        51,274 
    FNMA POOL AL1319  1%   01 Oct 2041   412,749        448,253 
    FNMA POOL AL1547  1%   01 Nov 2041   213,177        230,781 
    FNMA POOL AL1862  1%   01 Apr 2027   132,168        136,373 
    FNMA POOL AL2276  1%   01 Sep 2027   360,965        370,440 
    FNMA POOL AL2374  1%   01 Dec 2041   680,654        733,693 
    FNMA POOL AL3000  1%   01 Dec 2042   1,654,232        1,743,635 
    FNMA POOL AL3174  1%   01 Feb 2028   299,242        303,515 
    FNMA POOL AL3195  1%   01 Mar 2028   663,460        672,328 
    FNMA POOL AL3299  1%   01 Feb 2028   139,674        143,342 
    FNMA POOL AL3304  1%   01 Mar 2028   318,321        328,020 
    FNMA POOL AL3315  1%   01 Mar 2043   426,179        453,701 
    FNMA POOL AL3320  1%   01 Mar 2043   2,406,130        2,536,310 
    FNMA POOL AL3352  1%   01 Jun 2040   35,913        41,183 
    FNMA POOL AL3498  1%   01 May 2043   545,350        577,011 
    FNMA POOL AL3615  1%   01 Dec 2026   116,246        120,445 
    FNMA POOL AL3650  1%   01 Feb 2041   207,483        228,477 
    FNMA POOL AL3652  1%   01 Oct 2040   242,954        278,607 
    FNMA POOL AL3865  1%   01 Jul 2043   94,265        99,482 
    FNMA POOL AL4608  1%   01 Dec 2043   565,330        608,415 
    FNMA POOL AL5218  1%   01 Mar 2044   386,244        423,394 
    FNMA POOL AL5229  1%   01 Jan 2044   159,132        174,877 
    FNMA POOL AL5315  1%   01 Jun 2042   620,348        665,414 
    FNMA POOL AL5616  1%   01 Sep 2041   300,453        337,226 
    FNMA POOL AL5744  1%   01 Sep 2029   287,399        299,012 
    FNMA POOL AL5783  1%   01 Jul 2041   81,578        93,400 
    FNMA POOL AL6004  1%   01 Dec 2043   17,453        18,954 
    FNMA POOL AL6019  1%   01 Nov 2028   938,233        950,785 
    FNMA POOL AL6226  1%   01 Jan 2030   770,967        781,279 
    FNMA POOL AL6289  1%   01 Feb 2042   91,017        100,807 
    FNMA POOL AL6317  1%   01 Sep 2030   46,965        50,135 
    FNMA POOL AL6325  1%   01 Oct 2044   1,240,074        1,276,624 
    FNMA POOL AL6432  1%   01 Jan 2045   309,858        328,721 
    FNMA POOL AL6586  1%   01 Oct 2043   527,898        556,424 
    FNMA POOL AL6598  1%   01 Apr 2030   448,673        466,838 
    FNMA POOL AL6763  1%   01 May 2030   1,449,956        1,494,593 
    FNMA POOL AL7121  1%   01 Jan 2044   741,490        763,649 
    FNMA POOL AL7204  1%   01 Oct 2043   82,004        90,261 
    FNMA POOL AL7800  1%   01 Nov 2030   789,679        801,457 
    FNMA POOL AL7801  1%   01 Nov 2030   803,784        816,112 
    FNMA POOL AL7924  1%   01 Dec 2028   95,550        105,059 
    FNMA POOL AL8083  1%   01 Mar 2029   283,018        311,190 
    FNMA POOL AL8270  1%   01 Jun 2030   486,151        492,657 
    FNMA POOL AL8340  1%   01 Feb 2045   381,889        412,935 
    FNMA POOL AL8776  1%   01 Jul 2046   614,498        639,827 
    FNMA POOL AL9105  1%   01 Oct 2046   492,997        527,635 
    FNMA POOL AL9282  1%   01 Jun 2046   2,121,171        2,242,939 
    FNMA POOL AL9318  1%   01 Oct 2043   1,383,924        1,484,017 
    FNMA POOL AL9432  1%   01 Oct 2046   339,708        347,932 
    FNMA POOL AL9563  1%   01 Nov 2046   244,629        251,080 

 

 126 

 

 

 

 

   FNMA POOL AL9578  1%   01 Jun 2045   2,389,456        2,554,815 
   FNMA POOL AL9781  1%   01 Feb 2046   685,160        743,350 
   FNMA POOL AL9994  1%   01 Apr 2032   1,967,887        1,998,060 
   FNMA POOL AO1214  3.5%   01 Apr 2042   900,392        949,110 
   FNMA POOL AO2976  3.5%   01 May 2042   857,421        903,812 
   FNMA POOL AO4144  4%   01 Jun 2042   555,757        594,505 
   FNMA POOL AO7152  3.5%   01 Aug 2042   751,448        792,109 
   FNMA POOL AP2088  4%   01 Aug 2042   391,608        418,744 
   FNMA POOL AQ9328  3.5%   01 Jan 2043   1,645,900        1,734,937 
   FNMA POOL AQ9330  3.5%   01 Jan 2043   453,941        478,444 
   FNMA POOL AQ9362  2.5%   01 Jan 2028   617,341        625,607 
   FNMA POOL AR1995  3.5%   01 Feb 2043   314,914        331,951 
   FNMA POOL AR6445  4.5%   01 Oct 2043   66,961        71,133 
   FNMA POOL AR6852  3%   01 Feb 2043   702,824        723,814 
   FNMA POOL AR8293  3%   01 May 2043   1,015,757        1,046,061 
   FNMA POOL AR9197  3%   01 Mar 2043   1,183,405        1,216,437 
   FNMA POOL AR9248  2.5%   01 Mar 2028   477,305        483,696 
   FNMA POOL AS0016  3%   01 Jul 2043   2,912,033        2,997,267 
   FNMA POOL AS0037  3.5%   01 Jul 2043   970,904        1,021,410 
   FNMA POOL AS0080  3.5%   01 Aug 2043   1,619,413        1,706,154 
   FNMA POOL AS0128  3%   01 Aug 2043   195,577        201,402 
   FNMA POOL AS0189  2.5%   01 Aug 2028   682,595        693,047 
   FNMA POOL AS0210  3.5%   01 Aug 2043   461,422        488,007 
   FNMA POOL AS0263  5%   01 Aug 2043   69,180        75,907 
   FNMA POOL AS0302  3%   01 Aug 2043   1,344,411        1,383,762 
   FNMA POOL AS0331  3%   01 Aug 2043   358,891        369,488 
   FNMA POOL AS0358  4%   01 Sep 2043   888,469        949,959 
   FNMA POOL AS0489  2.5%   01 Sep 2028   325,420        329,775 
   FNMA POOL AS0516  3%   01 Sep 2043   1,223,001        1,258,102 
   FNMA POOL AS0563  4.5%   01 Sep 2043   54,165        58,570 
   FNMA POOL AS0657  4%   01 Oct 2043   791,646        844,340 
   FNMA POOL AS0830  4.5%   01 Oct 2043   61,263        65,159 
   FNMA POOL AS0837  5%   01 Oct 2043   162,853        178,182 
   FNMA POOL AS0860  4.5%   01 Oct 2043   93,660        100,582 
   FNMA POOL AS1042  4%   01 Nov 2043   1,079,628        1,151,559 
   FNMA POOL AS1338  5%   01 Dec 2043   62,949        69,018 
   FNMA POOL AS1380  4.5%   01 Dec 2043   369,265        398,085 
   FNMA POOL AS1417  3%   01 Jan 2029   203,947        209,971 
   FNMA POOL AS1527  3%   01 Jan 2029   159,829        164,555 
   FNMA POOL AS1586  4.5%   01 Jan 2044   423,848        457,191 
   FNMA POOL AS1587  4.5%   01 Jan 2044   189,743        204,582 
   FNMA POOL AS1588  4.5%   01 Jan 2044   381,122        410,400 
   FNMA POOL AS1764  4%   01 Feb 2044   655,443        707,215 
   FNMA POOL AS2555  4%   01 Jun 2044   824,020        873,129 
   FNMA POOL AS2919  5%   01 Jul 2044   290,722        315,433 
   FNMA POOL AS2983  3%   01 Aug 2029   556,611        573,790 
   FNMA POOL AS3467  4%   01 Oct 2044   201,290        213,275 
   FNMA POOL AS3743  2.5%   01 Nov 2029   178,307        181,283 
   FNMA POOL AS3934  3%   01 Dec 2029   645,885        665,005 
   FNMA POOL AS4306  3%   01 Jan 2045   606,898        621,654 
   FNMA POOL AS4333  3%   01 Jan 2045   748,025        766,667 
   FNMA POOL AS4466  3%   01 Feb 2030   288,145        296,540 
   FNMA POOL AS4480  2.5%   01 Feb 2030   472,250        478,577 
   FNMA POOL AS4485  2.5%   01 Feb 2030   1,013,827        1,028,331 
   FNMA POOL AS4517  2.5%   01 Feb 2030   244,484        247,760 
   FNMA POOL AS4679  3%   01 Mar 2030   481,035        495,294 
   FNMA POOL AS4766  2.5%   01 Apr 2030   659,886        668,733 
   FNMA POOL AS4797  3.5%   01 Apr 2045   932,518        977,959 
   FNMA POOL AS4953  3%   01 May 2030   983,714        1,013,797 
   FNMA POOL AS5175  3.5%   01 Jun 2045   1,013,059        1,067,344 
   FNMA POOL AS5240  3%   01 Jun 2030   213,116        219,439 
   FNMA POOL AS5444  3%   01 Jul 2045   1,451,988        1,493,360 
   FNMA POOL AS5594  3.5%   01 Aug 2045   1,264,021        1,325,507 
   FNMA POOL AS5617  2.5%   01 Aug 2030   336,249        340,760 
   FNMA POOL AS6096  3%   01 Oct 2030   808,735        832,179 
   FNMA POOL AS6311  3.5%   01 Dec 2045   591,055        617,083 

 

 127 

 

 

   FNMA POOL AS6386  3%   01 Dec 2045   383,366        392,625 
   FNMA POOL AS6520  3.5%   01 Jan 2046   1,860,780        1,942,715 
   FNMA POOL AS6534  3.5%   01 Jan 2046   576,260        601,617 
   FNMA POOL AS6536  3.5%   01 Jan 2046   1,699,132        1,773,895 
   FNMA POOL AS6573  3.5%   01 Jan 2046   3,070,368        3,205,397 
   FNMA POOL AS6627  4.5%   01 Feb 2046   1,005,990        1,075,526 
   FNMA POOL AS6633  3%   01 Feb 2046   716,760        734,049 
   FNMA POOL AS6677  4%   01 Feb 2046   887,269        939,105 
   FNMA POOL AS6763  3.5%   01 Mar 2046   1,247,345        1,301,079 
   FNMA POOL AS6795  4%   01 Mar 2046   1,615,937        1,693,733 
   FNMA POOL AS6947  3.5%   01 Apr 2046   434,394        453,102 
   FNMA POOL AS7003  3%   01 Apr 2046   2,500,180        2,562,191 
   FNMA POOL AS7016  3.5%   01 Apr 2046   1,622,903        1,696,251 
   FNMA POOL AS7245  3.5%   01 May 2046   2,347,992        2,439,833 
   FNMA POOL AS7343  3%   01 Jun 2046   827,985        847,987 
   FNMA POOL AS7375  3%   01 Jun 2046   1,920,284        1,966,707 
   FNMA POOL AS7376  3%   01 Jun 2046   3,216,196        3,293,877 
   FNMA POOL AS7401  4%   01 Jun 2046   1,480,661        1,564,276 
   FNMA POOL AS7492  4%   01 Jul 2046   955,032        1,002,440 
   FNMA POOL AS7538  3%   01 Jul 2046   2,278,791        2,335,297 
   FNMA POOL AS7558  4%   01 Jul 2046   1,112,785        1,170,021 
   FNMA POOL AS7601  4%   01 Jul 2046   1,835,418        1,939,286 
   FNMA POOL AS7712  3%   01 Aug 2031   2,060,154        2,121,110 
   FNMA POOL AS7797  3%   01 Aug 2046   1,070,636        1,096,522 
   FNMA POOL AS7801  3.5%   01 Aug 2046   1,123,702        1,168,520 
   FNMA POOL AS7844  3%   01 Sep 2046   1,295,359        1,326,717 
   FNMA POOL AS8012  2.5%   01 Sep 2031   1,157,698        1,175,374 
   FNMA POOL AS8144  4%   01 Oct 2046   1,117,119        1,177,396 
   FNMA POOL AS8186  3%   01 Oct 2046   841,904        862,285 
   FNMA POOL AS8384  2.5%   01 Nov 2031   594,305        603,030 
   FNMA POOL AS8415  3%   01 Nov 2046   677,363        694,179 
   FNMA POOL AS8483  3%   01 Dec 2046   2,952,652        3,024,129 
   FNMA POOL AS8583  3.5%   01 Jan 2047   1,101,458        1,142,493 
   FNMA POOL AS8650  3%   01 Jan 2047   2,278,549        2,333,708 
   FNMA POOL AS8714  2.5%   01 Feb 2032   1,791,949        1,812,701 
   FNMA POOL AS8966  4%   01 Mar 2047   2,044,980        2,138,497 
   FNMA POOL AS9394  4.5%   01 Apr 2047   919,047        971,194 
   FNMA POOL AS9454  4%   01 Apr 2047   1,980,121        2,067,837 
   FNMA POOL AS9505  3%   01 Apr 2032   1,573,847        1,620,626 
   FNMA POOL AS9520  3.5%   01 Apr 2032   164,527        171,049 
   FNMA POOL AS9589  4%   01 Apr 2044   1,306,763        1,371,367 
   FNMA POOL AS9661  3.5%   01 May 2047   2,154,513        2,236,253 
   FNMA POOL AS9668  4%   01 May 2047   1,091,968        1,144,947 
   FNMA POOL AS9831  4%   01 Jun 2047   1,732,782        1,820,060 
   FNMA POOL AS9884  4%   01 Jul 2047   1,437,803        1,511,318 
   FNMA POOL AS9988  4.5%   01 Jul 2047   1,079,809        1,147,607 
   FNMA POOL AT2014  3%   01 Apr 2043   1,172,414        1,207,634 
   FNMA POOL AT2016  3%   01 Apr 2043   906,840        933,990 
   FNMA POOL AT2021  3.5%   01 Apr 2043   572,548        603,525 
   FNMA POOL AT2062  2.5%   01 Apr 2028   455,513        461,615 
   FNMA POOL AT2725  3%   01 May 2043   629,212        648,030 
   FNMA POOL AT5830  4.5%   01 Jun 2043   9,919        10,488 
   FNMA POOL AT5895  3%   01 Jun 2043   1,112,602        1,145,797 
   FNMA POOL AT5897  3%   01 Jun 2043   213,610        219,994 
   FNMA POOL AT5900  3%   01 Jun 2043   753,602        776,097 
   FNMA POOL AT5925  3%   01 Jun 2028   644,386        662,479 
   FNMA POOL AT5988  3%   01 May 2043   602,514        620,486 
   FNMA POOL AT9221  3%   01 Jul 2043   389,973        400,784 
   FNMA POOL AU0949  3.5%   01 Aug 2043   419,858        450,060 
   FNMA POOL AU1632  3%   01 Jul 2043   802,295        826,231 
   FNMA POOL AU3195  3%   01 Aug 2043   411,014        423,127 
   FNMA POOL AU3735  3%   01 Aug 2043   1,814,669        1,868,692 
   FNMA POOL AU3742  3.5%   01 Aug 2043   798,571        841,777 
   FNMA POOL AU3751  4%   01 Aug 2043   967,372        1,034,762 
   FNMA POOL AU4229  4.5%   01 Sep 2043   627,302        676,677 
   FNMA POOL AU7309  3.5%   01 Aug 2043   353,140        372,087 

 

 128 

 

 

   FNMA POOL AU8870  3.5%   01 Nov 2028   125,159        130,383 
   FNMA POOL AU9133  4.5%   01 Nov 2043   129,524        139,497 
   FNMA POOL AV0663  4.5%   01 Dec 2043   307,878        331,990 
   FNMA POOL AV0691  4%   01 Dec 2043   503,840        539,251 
   FNMA POOL AV2301  4.5%   01 Dec 2043   166,373        178,376 
   FNMA POOL AV6366  4.5%   01 Jan 2044   18,654        20,073 
   FNMA POOL AV8440  3.5%   01 Jan 2029   111,429        115,788 
   FNMA POOL AW0393  3.5%   01 Apr 2029   135,717        141,201 
   FNMA POOL AW3640  3%   01 Jun 2029   224,721        231,784 
   FNMA POOL AW7396  3.5%   01 Jan 2027   878,303        909,789 
   FNMA POOL AX3613  3%   01 Jan 2045   523,304        536,700 
   FNMA POOL AX9538  3%   01 Feb 2030   495,322        510,922 
   FNMA POOL AX9550  3%   01 Feb 2030   942,056        969,931 
   FNMA POOL AY3407  2.5%   01 Apr 2030   874,466        886,191 
   FNMA POOL AY4205  3%   01 May 2045   300,332        308,244 
   FNMA POOL AZ0814  3.5%   01 Jul 2045   2,064,729        2,165,291 
   FNMA POOL AZ0862  3.5%   01 Jul 2045   377,543        394,186 
   FNMA POOL AZ0881  2.5%   01 Jul 2030   1,231,974        1,248,476 
   FNMA POOL AZ0886  3%   01 Jul 2030   636,886        655,771 
   FNMA POOL AZ7108  3.5%   01 Jul 2045   2,671,571        2,786,436 
   FNMA POOL AZ7821  3.5%   01 Aug 2045   1,219,783        1,273,490 
   FNMA POOL BA0041  3%   01 Feb 2046   1,653,125        1,693,088 
   FNMA POOL BC0305  4%   01 Mar 2046   802,981        850,498 
   FNMA POOL BC0822  3.5%   01 Apr 2046   349,441        364,642 
   FNMA POOL BC2733  3%   01 May 2046   2,315,939        2,371,868 
   FNMA POOL BC5049  3%   01 Apr 2046   446,896        457,677 
   FNMA POOL BD2440  3.5%   01 Jan 2047   2,619,732        2,720,595 
   FNMA POOL BD2450  3.5%   01 Jan 2047   2,327,716        2,420,528 
   FNMA POOL BD2471  2.5%   01 Jan 2032   1,656,363        1,678,357 
   FNMA POOL BE0579  4%   01 Oct 2046   1,355,539        1,429,398 
   FNMA POOL BE1906  3%   01 Dec 2031   1,949,760        2,006,520 
   FNMA POOL BE2909  3.5%   01 Dec 2046   1,818,530        1,880,476 
   FNMA POOL BE3619  4%   01 May 2047   1,863,257        1,959,823 
   FNMA POOL BE3767  3.5%   01 Jul 2047   627,526        651,491 
   FNMA POOL BE5041  3.5%   01 Nov 2046   424,181        444,812 
   FNMA POOL BE5652  3.5%   01 Jan 2047   1,747,163        1,813,630 
   FNMA POOL BH4019  4%   01 Sep 2047   1,538,289        1,615,549 
   FNMA POOL BH9303  3.5%   01 Feb 2033   2,305,988        2,402,824 
   FNMA POOL BJ0258  4.5%   01 Oct 2047   676,971        712,988 
   FNMA POOL BJ0673  3%   01 Mar 2033   233,388        239,876 
   FNMA POOL BJ1069  4%   01 Jan 2048   1,226,890        1,288,243 
   FNMA POOL BJ4572  4.5%   01 Jan 2048   600,547        650,745 
   FNMA POOL BJ4751  4%   01 Jan 2048   1,788,354        1,869,085 
   FNMA POOL BK4764  4%   01 Aug 2048   1,298,107        1,352,171 
   FNMA POOL BK7114  5%   01 Jul 2048   929,895        993,290 
   FNMA POOL BK7608  4%   01 Sep 2048   1,342,713        1,397,127 
   FNMA POOL BK8918  5%   01 Aug 2048   389,725        416,458 
   FNMA POOL BM1177  1%   01 Dec 2031   1,139,025        1,173,793 
   FNMA POOL BM1567  1%   01 Feb 2047   2,150,401        2,214,569 
   FNMA POOL BM1578  1%   01 Feb 2045   1,508,781        1,590,133 
   FNMA POOL BM1759  1%   01 Nov 2046   3,231,202        3,453,821 
   FNMA POOL BM1792  1%   01 Oct 2044   3,686,340        3,796,212 
   FNMA POOL BM1953  1%   01 Aug 2045   1,999,410        2,107,362 
   FNMA POOL BM2005  1%   01 Dec 2047   728,332        765,041 
   FNMA POOL BM3392  1%   01 Jan 2048   872,138        916,258 
   FNMA POOL BM3590  1%   01 Mar 2048   2,991,465        3,129,790 
   FNMA POOL BM3688  1%   01 Feb 2047   1,904,030        1,986,673 
   FNMA POOL BM3803  1%   01 Nov 2046   1,983,655        2,070,542 
   FNMA POOL BM3824  1%   01 Feb 2047   1,506,103        1,585,670 
   FNMA POOL BM3900  1%   01 Apr 2048   1,770,810        1,858,986 
   FNMA POOL BM4137  1%   01 Jun 2047   877,511        922,939 
   FNMA POOL BM4657  1%   01 Jun 2046   583,560        609,157 
   FNMA POOL BM5024  1%   01 Nov 2048   3,660,205        3,730,872 
   FNMA POOL BN0340  4.5%   01 Dec 2048   1,867,572        1,966,058 
   FNMA POOL BN1628  4.5%   01 Nov 2048   1,411,072        1,485,875 
   FNMA POOL BN7703  3%   01 Aug 2049   1,628,602        1,654,034 

 

 129 

 

 

   FNMA POOL CA0109  3.5%   01 Aug 2047   1,436,515        1,493,634 
   FNMA POOL CA0237  4%   01 Aug 2047   1,106,455        1,165,998 
   FNMA POOL CA0770  3.5%   01 Nov 2047   930,883        967,991 
   FNMA POOL CA0862  3.5%   01 Sep 2047   409,086        424,688 
   FNMA POOL CA1389  4.5%   01 Mar 2048   1,301,823        1,374,902 
   FNMA POOL CA1535  3.5%   01 Feb 2048   572,946        594,823 
   FNMA POOL CA1909  4.5%   01 Jun 2048   1,227,430        1,293,243 
   FNMA POOL CA2474  4%   01 Jul 2048   980,205        1,018,827 
   FNMA POOL CA2642  4.5%   01 Nov 2048   1,021,591        1,078,454 
   FNMA POOL CA2652  5%   01 Nov 2048   22,167        23,694 
   FNMA POOL CA2653  5%   01 Aug 2048   375,256        400,865 
   FNMA POOL CA2993  4%   01 Jun 2048   767,790        801,125 
   FNMA POOL CA3568  4%   01 Nov 2048   723,464        751,611 
   FNMA POOL CA4015  3%   01 Jan 2048   3,633,637        3,698,384 
   FNMA POOL CA4067  3.5%   01 Aug 2034   2,038,365        2,121,059 
   FNMA POOL CA4155  3.5%   01 Feb 2048   1,099,607        1,137,363 
   FNMA POOL FM1139  1%   01 Sep 2033   510,973        525,132 
   FNMA POOL FM1238  1%   01 Mar 2049   288,577        300,275 
   FNMA POOL MA0156  5%   01 Aug 2029   242,402        260,686 
   FNMA POOL MA0537  4.5%   01 Oct 2040   495,476        537,941 
   FNMA POOL MA0577  3.5%   01 Nov 2020   53,403        55,311 
   FNMA POOL MA0918  4%   01 Dec 2041   251,976        269,976 
   FNMA POOL MA1034  3.5%   01 Apr 2027   47,178        48,986 
   FNMA POOL MA1167  2.5%   01 Sep 2027   461,700        467,871 
   FNMA POOL MA1524  3%   01 Aug 2043   1,261,971        1,300,054 
   FNMA POOL MA1891  3%   01 May 2029   762,527        785,052 
   FNMA POOL MA2145  4%   01 Jan 2045   415,673        440,874 
   FNMA POOL MA2305  2.5%   01 Jun 2030   380,088        385,177 
   FNMA POOL MA2405  4%   01 Sep 2045   364,758        387,402 
   FNMA POOL MA2495  3.5%   01 Jan 2046   1,263,193        1,318,761 
   FNMA POOL MA2522  3.5%   01 Feb 2046   1,127,864        1,177,412 
   FNMA POOL MA2542  3%   01 Feb 2046   2,485,435        2,545,349 
   FNMA POOL MA2670  3%   01 Jul 2046   1,563,668        1,601,397 
   FNMA POOL MA2705  3%   01 Aug 2046   2,812,623        2,877,907 
   FNMA POOL MA2737  3%   01 Sep 2046   1,654,891        1,694,866 
   FNMA POOL MA2803  2.5%   01 Nov 2031   3,112,888        3,154,690 
   FNMA POOL MA2807  3.5%   01 Nov 2046   945,350        982,657 
   FNMA POOL MA2868  2.5%   01 Jan 2032   751,040        759,736 
   FNMA POOL MA2877  3.5%   01 Jan 2032   282,427        293,636 
   FNMA POOL MA2879  4%   01 Jan 2047   814,821        858,148 
   FNMA POOL MA2895  3%   01 Feb 2047   2,045,225        2,094,688 
   FNMA POOL MA2896  3.5%   01 Feb 2047   116,933        121,411 
   FNMA POOL MA2898  2.5%   01 Feb 2032   450,884        456,100 
   FNMA POOL MA2929  3.5%   01 Mar 2047   1,753,760        1,820,596 
   FNMA POOL MA2959  3.5%   01 Apr 2047   1,309,554        1,361,197 
   FNMA POOL MA2994  3.5%   01 May 2047   1,833,493        1,903,201 
   FNMA POOL MA3008  4.5%   01 May 2047   2,051,404        2,171,526 
   FNMA POOL MA3026  3.5%   01 Jun 2047   2,601,241        2,700,117 
   FNMA POOL MA3057  3.5%   01 Jul 2047   1,973,739        2,047,174 
   FNMA POOL MA3058  4%   01 Jul 2047   1,612,193        1,687,995 
   FNMA POOL MA3087  3.5%   01 Aug 2047   2,352,666        2,442,327 
   FNMA POOL MA3088  4%   01 Aug 2047   1,386,917        1,458,075 
   FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047   2,791,323        2,966,133 
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047   757,317        796,017 
   FNMA POOL MA3155  3%   01 Oct 2032   956,744        986,267 
   FNMA POOL MA3183  4%   01 Nov 2047   1,082,928        1,138,596 
   FNMA POOL MA3210  3.5%   01 Dec 2047   1,734,898        1,803,613 
   FNMA POOL MA3211  4%   01 Dec 2047   2,644,976        2,775,598 
   FNMA POOL MA3238  3.5%   01 Jan 2048   322,729        335,456 
   FNMA POOL MA3306  4%   01 Mar 2048   1,886,786        1,985,584 
   FNMA POOL MA3312  3%   01 Mar 2033   1,836,797        1,887,866 
   FNMA POOL MA3340  3.5%   01 Apr 2033   1,526,068        1,585,885 
   FNMA POOL MA3357  4%   01 May 2048   1,637,736        1,711,799 
   FNMA POOL MA3410  3.5%   01 Jul 2033   1,836,292        1,905,873 
   FNMA POOL MA3415  4%   01 Jul 2048   2,680,888        2,794,751 
   FNMA POOL MA3422  5%   01 Jul 2048   596,209        637,049 

 

 130 

 

 

   FNMA POOL MA3460  3.5%   01 Sep 2028   591,931        613,095 
   FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048   565,265        588,786 
   FNMA POOL MA3495  4%   01 Oct 2048   529,132        551,032 
   FNMA POOL MA3521  4%   01 Nov 2048   1,120,186        1,165,209 
   FNMA POOL MA3522  4.5%   01 Nov 2048   4,086,683        4,311,493 
   FNMA POOL MA3537  4.5%   01 Dec 2048   1,505,767        1,584,404 
   FNMA POOL MA3564  4.5%   01 Jan 2049   40,097        42,168 
   FNMA POOL MA3589  4%   01 Feb 2034   1,174,762        1,225,673 
   FNMA POOL MA3592  4%   01 Feb 2049   695,351        722,431 
   FNMA POOL MA3597  3.5%   01 Feb 2049   598,424        615,767 
   FNMA POOL MA3645  6%   01 Feb 2049   797,236        889,707 
   FNMA POOL MA3663  3.5%   01 May 2049   1,145,744        1,177,612 
   FNMA POOL MA3685  3%   01 Jun 2049   2,018,637        2,049,666 
   FNMA POOL MA3686  3.5%   01 Jun 2049   2,909,926        2,991,090 
   FNMA POOL MA3687  4%   01 Jun 2049   802,632        834,270 
   FNMA POOL MA3692  3.5%   01 Jul 2049   1,872,680        1,924,932 
   FNMA POOL MA3693  4%   01 Jul 2049   3,194,848        3,321,476 
   FNMA POOL MA3695  3%   01 Jul 2034   1,644,770        1,685,930 
   FNMA POOL MA3696  3.5%   01 Jul 2034   2,858,096        2,962,604 
   FNMA POOL MA3738  3%   01 Aug 2034   858,320        880,122 
   FNMA POOL MA3744  3%   01 Aug 2049   1,863,627        1,892,580 
   FNMA POOL MA3745  3.5%   01 Aug 2049   3,583,332        3,684,698 
   FNMA POOL MA3746  4%   01 Aug 2049   939,252        977,300 
   FNMA POOL MA3775  3.5%   01 Sep 2049   4,361,402        4,486,265 
   FNMA POOL MA3802  3%   01 Oct 2049   5,634,825        5,717,285 
   FNMA POOL MA3803  3.5%   01 Oct 2049   2,415,067        2,485,609 
   FNMA POOL MA3804  4%   01 Oct 2049   1,031,095        1,076,553 
   FNMA POOL MA3827  2.5%   01 Nov 2034   1,773,796        1,790,057 
   FNMA POOL MA3834  3%   01 Nov 2049   8,349,362        8,470,175 
   FNMA POOL MA3835  3.5%   01 Nov 2049   793,074        817,213 
   FNMA POOL MA3871  3%   01 Dec 2049   595,954        604,577 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   16 Jan 2035   3,795,000        3,829,689 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   4,815,000        4,883,463 
   FNMA TBA 30 YR 5.5  5.5%   14 Jan 2050   -        (18,656)
   FOMENTO ECONOMICO MEX  2.875%   10 May 2023   2,835,000        2,860,979 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.664%   08 Sep 2024   5,000,000        5,027,455 
   FOX CORP  4.03%   25 Jan 2024   3,000,000        3,196,973 
   FREDDIE MAC  6.75%   15 Mar 2031   180,000        260,839 
   FREDDIE MAC  6.25%   15 Jul 2032   1,345,000        1,937,335 
   FREDDIE MAC  2.75%   19 Jun 2023   5,225,000        5,426,677 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  4.418%   15 Nov 2035   3,829,000        4,096,011 
   GENERAL ELECTRIC CO  2.7%   09 Oct 2022   2,835,000        2,874,205 
   GENERAL MILLS INC  3.15%   15 Dec 2021   3,000,000        3,067,275 
   GENERAL MOTORS CO  6.75%   01 Apr 2046   1,600,000        1,877,003 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.15%   30 Jun 2022   3,000,000        3,057,893 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.2%   06 Jul 2021   3,500,000        3,548,326 
   GEORGIA POWER CO  2.65%   15 Sep 2029   4,190,000        4,135,376 
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   2,000,000        2,405,070 
   GLAXOSMITHKLINE CAPITAL  2.85%   08 May 2022   3,425,000        3,500,482 
   GNMA II POOL 004098  5.5%   20 Mar 2038   51,352        57,231 
   GNMA II POOL 004561  6%   20 Oct 2039   20,474        23,397 
   GNMA II POOL 004616  4%   20 Jan 2040   554,378        587,668 
   GNMA II POOL 004774  6%   20 Aug 2040   18,788        21,480 
   GNMA II POOL 004804  6%   20 Sep 2040   24,320        27,806 
   GNMA II POOL 004905  6%   20 Dec 2040   74,093        82,574 
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041   15,711        16,971 
   GNMA II POOL 004928  6%   20 Jan 2041   60,502        69,058 
   GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041   97,939        103,908 
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041   144,470        156,065 
   GNMA II POOL 004984  5.5%   20 Mar 2041   117,090        130,542 
   GNMA II POOL 004991  6%   20 Mar 2041   7,496        8,569 
   GNMA II POOL 005017  4.5%   20 Apr 2041   542,684        586,208 
   GNMA II POOL 005055  4.5%   20 May 2041   324,534        350,544 
   GNMA II POOL 005057  5.5%   20 May 2041   53,786        59,947 
   GNMA II POOL 005082  4.5%   20 Jun 2041   373,124        403,069 
   GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041   49,064        53,004 

 

 131 

 

 

   GNMA II POOL 005140  4.5%   20 Aug 2041   583,534        630,348 
   GNMA II POOL 005204  4.5%   20 Oct 2041   282,640        305,319 
   GNMA II POOL 005260  4.5%   20 Dec 2041   365,738        395,213 
   GNMA II POOL 005281  4.5%   20 Jan 2042   345,881        373,724 
   GNMA II POOL 005305  4%   20 Feb 2042   155,670        165,243 
   GNMA II POOL 782909  5.5%   20 Sep 2039   184,145        205,154 
   GNMA II POOL 782913  5.5%   20 Nov 2039   159,242        177,455 
   GNMA II POOL 783229  5.5%   20 Dec 2040   402,725        454,611 
   GNMA II POOL 783755  3%   20 Apr 2043   1,763,393        1,827,202 
   GNMA II POOL 783976  3.5%   20 Apr 2043   872,627        921,612 
   GNMA II POOL MA0088  3.5%   20 May 2042   697,031        736,584 
   GNMA II POOL MA0089  4%   20 May 2042   682,028        723,926 
   GNMA II POOL MA0090  4.5%   20 May 2042   456,050        492,752 
   GNMA II POOL MA0154  3.5%   20 Jun 2042   843,216        890,979 
   GNMA II POOL MA0155  4%   20 Jun 2042   758,365        804,861 
   GNMA II POOL MA0317  3%   20 Aug 2042   495,557        513,488 
   GNMA II POOL MA0391  3%   20 Sep 2042   244,689        253,543 
   GNMA II POOL MA0392  3.5%   20 Sep 2042   1,073,368        1,130,030 
   GNMA II POOL MA0461  3%   20 Oct 2042   444,468        460,550 
   GNMA II POOL MA0534  3.5%   20 Nov 2042   288,169        304,346 
   GNMA II POOL MA0698  3%   20 Jan 2043   799,403        828,328 
   GNMA II POOL MA0699  3.5%   20 Jan 2043   951,096        1,001,561 
   GNMA II POOL MA0782  3%   20 Feb 2043   977,674        1,013,050 
   GNMA II POOL MA0783  3.5%   20 Feb 2043   831,503        874,427 
   GNMA II POOL MA0852  3.5%   20 Mar 2043   148,520        156,035 
   GNMA II POOL MA0933  3%   20 Apr 2043   415,227        430,252 
   GNMA II POOL MA0934  3.5%   20 Apr 2043   1,504,218        1,588,043 
   GNMA II POOL MA1012  3.5%   20 May 2043   833,577        877,380 
   GNMA II POOL MA1156  3%   20 Jul 2043   255,579        264,749 
   GNMA II POOL MA1157  3.5%   20 Jul 2043   724,835        765,080 
   GNMA II POOL MA1223  3%   20 Aug 2043   1,447,338        1,499,091 
   GNMA II POOL MA1224  3.5%   20 Aug 2043   1,086,574        1,144,647 
   GNMA II POOL MA1225  4%   20 Aug 2043   756,384        802,847 
   GNMA II POOL MA1374  3%   20 Oct 2043   451,314        467,460 
   GNMA II POOL MA1375  3.5%   20 Oct 2043   1,116,000        1,174,071 
   GNMA II POOL MA1376  4%   20 Oct 2043   2,053,743        2,179,501 
   GNMA II POOL MA1377  4.5%   20 Oct 2043   80,304        86,169 
   GNMA II POOL MA1601  4%   20 Jan 2044   982,094        1,042,247 
   GNMA II POOL MA1602  4.5%   20 Jan 2044   233,955        251,104 
   GNMA II POOL MA1677  3.5%   20 Feb 2044   114,139        119,377 
   GNMA II POOL MA1678  4%   20 Feb 2044   409,746        434,877 
   GNMA II POOL MA1679  4.5%   20 Feb 2044   294,664        316,061 
   GNMA II POOL MA1760  3.5%   20 Mar 2044   633,868        664,654 
   GNMA II POOL MA1839  4%   20 Apr 2044   171,644        182,167 
   GNMA II POOL MA1840  4.5%   20 Apr 2044   572,090        613,666 
   GNMA II POOL MA1920  4%   20 May 2044   241,709        256,526 
   GNMA II POOL MA1995  3.5%   20 Jun 2044   1,041,618        1,089,550 
   GNMA II POOL MA1996  4%   20 Jun 2044   21,678        23,000 
   GNMA II POOL MA1997  4.5%   20 Jun 2044   114,809        123,200 
   GNMA II POOL MA2073  3.5%   20 Jul 2044   118,611        123,977 
   GNMA II POOL MA2074  4%   20 Jul 2044   686,705        728,188 
   GNMA II POOL MA2148  3.5%   20 Aug 2044   614,375        641,961 
   GNMA II POOL MA2224  4%   20 Sep 2044   340,120        360,605 
   GNMA II POOL MA2225  4.5%   20 Sep 2044   475,679        509,836 
   GNMA II POOL MA2303  3.5%   20 Oct 2044   608,791        637,958 
   GNMA II POOL MA2305  4.5%   20 Oct 2044   375,123        401,747 
   GNMA II POOL MA2372  4%   20 Nov 2044   191,868        203,237 
   GNMA II POOL MA2445  3.5%   20 Dec 2044   641,247        669,027 
   GNMA II POOL MA2446  4%   20 Dec 2044   458,382        485,475 
   GNMA II POOL MA2521  3.5%   20 Jan 2045   2,135,793        2,227,449 
   GNMA II POOL MA2522  4%   20 Jan 2045   185,048        195,985 
   GNMA II POOL MA2601  3.5%   20 Feb 2045   705,052        735,224 
   GNMA II POOL MA2602  4%   20 Feb 2045   623,219        659,862 
   GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045   414,780        432,423 
   GNMA II POOL MA2679  4%   20 Mar 2045   844,139        894,125 
   GNMA II POOL MA2680  4.5%   20 Mar 2045   463,378        497,135 

 

 132 

 

 

   GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045   821,258        854,248 
   GNMA II POOL MA2756  4.5%   20 Apr 2045   537,270        576,257 
   GNMA II POOL MA2826  3.5%   20 May 2045   1,077,144        1,124,874 
   GNMA II POOL MA2827  4%   20 May 2045   317,902        336,302 
   GNMA II POOL MA2892  3.5%   20 Jun 2045   955,869        996,579 
   GNMA II POOL MA2895  5%   20 Jun 2045   445,717        485,420 
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   1,441,916        1,489,525 
   GNMA II POOL MA2961  3.5%   20 Jul 2045   1,105,476        1,152,568 
   GNMA II POOL MA2962  4%   20 Jul 2045   1,763,396        1,865,456 
   GNMA II POOL MA3035  4%   20 Aug 2045   662,887        701,241 
   GNMA II POOL MA3036  4.5%   20 Aug 2045   311,200        332,068 
   GNMA II POOL MA3105  3.5%   20 Sep 2045   2,951,841        3,077,589 
   GNMA II POOL MA3106  4%   20 Sep 2045   1,692,300        1,780,643 
   GNMA II POOL MA3107  4.5%   20 Sep 2045   706,521        754,021 
   GNMA II POOL MA3172  3%   20 Oct 2045   670,730        692,881 
   GNMA II POOL MA3174  4%   20 Oct 2045   1,513,356        1,587,263 
   GNMA II POOL MA3244  3.5%   20 Nov 2045   1,242,907        1,295,821 
   GNMA II POOL MA3245  4%   20 Nov 2045   959,674        1,011,088 
   GNMA II POOL MA3246  4.5%   20 Nov 2045   343,927        367,273 
   GNMA II POOL MA3309  3%   20 Dec 2045   1,596,840        1,649,604 
   GNMA II POOL MA3310  3.5%   20 Dec 2045   863,430        902,001 
   GNMA II POOL MA3311  4%   20 Dec 2045   722,285        764,078 
   GNMA II POOL MA3375  3%   20 Jan 2046   1,669,206        1,726,423 
   GNMA II POOL MA3376  3.5%   20 Jan 2046   943,379        983,519 
   GNMA II POOL MA3596  3%   20 Apr 2046   1,340,210        1,384,096 
   GNMA II POOL MA3599  4.5%   20 Apr 2046   162,292        173,488 
   GNMA II POOL MA3662  3%   20 May 2046   2,497,346        2,577,509 
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   2,515,714        2,621,074 
   GNMA II POOL MA3735  3%   20 Jun 2046   2,052,904        2,118,600 
   GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046   4,007,587        4,168,721 
   GNMA II POOL MA3802  3%   20 Jul 2046   2,083,087        2,150,714 
   GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046   2,888,346        3,000,398 
   GNMA II POOL MA3804  4%   20 Jul 2046   291,165        305,156 
   GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046   3,695,223        3,815,247 
   GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046   3,814,310        3,940,195 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   3,495,131        3,635,104 
   GNMA II POOL MA3939  4.5%   20 Sep 2046   69,375        74,081 
   GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046   2,127,625        2,196,389 
   GNMA II POOL MA4004  3.5%   20 Oct 2046   2,320,852        2,412,315 
   GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   2,319,214        2,394,009 
   GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046   2,766,974        2,874,910 
   GNMA II POOL MA4127  3.5%   20 Dec 2046   912,331        946,908 
   GNMA II POOL MA4195  3%   20 Jan 2047   3,322,280        3,428,584 
   GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047   2,561,972        2,655,388 
   GNMA II POOL MA4261  3%   20 Feb 2047   1,902,611        1,961,039 
   GNMA II POOL MA4262  3.5%   20 Feb 2047   2,233,076        2,319,961 
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   1,904,688        1,980,647 
   GNMA II POOL MA4320  3%   20 Mar 2047   1,793,734        1,849,657 
   GNMA II POOL MA4321  3.5%   20 Mar 2047   3,332,168        3,466,870 
   GNMA II POOL MA4381  3%   20 Apr 2047   2,353,955        2,424,954 
   GNMA II POOL MA4382  3.5%   20 Apr 2047   3,237,558        3,368,113 
   GNMA II POOL MA4450  3%   20 May 2047   3,594,186        3,708,541 
   GNMA II POOL MA4451  3.5%   20 May 2047   967,640        1,006,619 
   GNMA II POOL MA4452  4%   20 May 2047   1,927,467        2,013,393 
   GNMA II POOL MA4509  3%   20 Jun 2047   3,518,139        3,629,036 
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047   2,631,191        2,720,783 
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   1,311,811        1,372,129 
   GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047   4,495,857        4,637,648 
   GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047   3,338,771        3,468,471 
   GNMA II POOL MA4587  4%   20 Jul 2047   4,359,679        4,555,396 
   GNMA II POOL MA4588  4.5%   20 Jul 2047   1,683,691        1,792,896 
   GNMA II POOL MA4651  3%   20 Aug 2047   1,181,272        1,216,904 
   GNMA II POOL MA4652  3.5%   20 Aug 2047   3,435,635        3,569,088 
   GNMA II POOL MA4653  4%   20 Aug 2047   2,617,057        2,733,449 
   GNMA II POOL MA4719  3.5%   20 Sep 2047   1,356,785        1,409,335 
   GNMA II POOL MA4721  4.5%   20 Sep 2047   1,318,782        1,396,124 

 

 133 

 

 

   GNMA II POOL MA4778  3.5%   20 Oct 2047   2,427,970        2,510,265 
   GNMA II POOL MA4779  4%   20 Oct 2047   408,764        424,710 
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047   1,493,546        1,550,102 
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047   4,493,852        4,668,250 
   GNMA II POOL MA4962  3.5%   20 Jan 2048   1,851,230        1,919,994 
   GNMA II POOL MA5019  3.5%   20 Feb 2048   4,586,205        4,763,055 
   GNMA II POOL MA5078  4%   20 Mar 2048   633,414        661,433 
   GNMA II POOL MA5136  3.5%   20 Apr 2048   585,592        603,804 
   GNMA II POOL MA5190  3%   20 May 2048   363,174        373,280 
   GNMA II POOL MA5192  4%   20 May 2048   2,748,121        2,854,678 
   GNMA II POOL MA5194  5%   20 May 2048   546,470        582,598 
   GNMA II POOL MA5264  4%   20 Jun 2048   3,756,899        3,902,069 
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   673,325        709,239 
   GNMA II POOL MA5266  5%   20 Jun 2048   2,880,617        3,060,451 
   GNMA II POOL MA5329  3.5%   20 Jul 2048   481,308        497,366 
   GNMA II POOL MA5332  5%   20 Jul 2048   731,607        776,782 
   GNMA II POOL MA5398  4%   20 Aug 2048   1,256,671        1,308,224 
   GNMA II POOL MA5399  4.5%   20 Aug 2048   1,177,230        1,238,755 
   GNMA II POOL MA5466  4%   20 Sep 2048   1,926,509        2,007,179 
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048   2,630,414        2,765,815 
   GNMA II POOL MA5528  4%   20 Oct 2048   1,652,216        1,720,929 
   GNMA II POOL MA5529  4.5%   20 Oct 2048   3,014,002        3,170,466 
   GNMA II POOL MA5596  4.5%   20 Nov 2048   1,185,262        1,243,791 
   GNMA II POOL MA5651  4%   20 Dec 2048   1,684,191        1,748,584 
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   1,532,022        1,607,344 
   GNMA II POOL MA5653  5%   20 Dec 2048   657,773        694,169 
   GNMA II POOL MA5710  4%   20 Jan 2049   1,668,455        1,728,730 
   GNMA II POOL MA5711  4.5%   20 Jan 2049   1,590,405        1,669,758 
   GNMA II POOL MA5763  4%   20 Feb 2049   3,204,840        3,319,537 
   GNMA II POOL MA5816  3.5%   20 Mar 2049   90,000        92,799 
   GNMA II POOL MA5817  4%   20 Mar 2049   3,867,372        4,004,608 
   GNMA II POOL MA5818  4.5%   20 Mar 2049   1,371,912        1,433,064 
   GNMA II POOL MA5875  3.5%   20 Apr 2049   3,005,001        3,098,457 
   GNMA II POOL MA5876  4%   20 Apr 2049   719,999        745,548 
   GNMA II POOL MA5930  3.5%   20 May 2049   644,441        664,483 
   GNMA II POOL MA5931  4%   20 May 2049   2,660,001        2,757,759 
   GNMA II POOL MA5985  3.5%   20 Jun 2049   1,301,225        1,341,972 
   GNMA II POOL MA5986  4%   20 Jun 2049   1,291,486        1,337,923 
   GNMA II POOL MA6090  3.5%   20 Aug 2049   1,655,772        1,709,151 
   GNMA II POOL MA6153  3%   20 Sep 2049   3,473,435        3,570,086 
   GNMA II POOL MA6154  3.5%   20 Sep 2049   4,914,121        5,091,310 
   GNMA II POOL MA6219  3.5%   20 Oct 2049   2,439,438        2,522,343 
   GNMA II POOL MA6283  3%   20 Nov 2049   3,566,657        3,666,282 
   GNMA II POOL MA6338  3%   20 Dec 2049   2,470,000        2,538,729 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2050   7,795,000        8,008,449 
   GNMA POOL 428124  5%   15 Feb 2039   191,722        213,338 
   GNMA POOL 487821  5%   15 Mar 2039   758,542        836,174 
   GNMA POOL 615278  5%   15 Jul 2033   425,513        471,104 
   GNMA POOL 618700  6.5%   15 Sep 2036   627        717 
   GNMA POOL 646541  6.5%   15 Aug 2036   2,295        2,567 
   GNMA POOL 680110  5%   15 Apr 2038   969        1,035 
   GNMA POOL 697488  6%   15 Sep 2038   53,713        61,485 
   GNMA POOL 698099  5%   15 Apr 2039   42,334        47,156 
   GNMA POOL 698342  5%   15 May 2039   102,014        113,479 
   GNMA POOL 700978  6%   15 Nov 2038   16,949        19,384 
   GNMA POOL 701603  5%   15 Feb 2039   108,285        120,629 
   GNMA POOL 704182  5%   15 Jan 2039   382,885        426,568 
   GNMA POOL 714130  5%   15 Sep 2039   69,051        76,562 
   GNMA POOL 722270  5%   15 Sep 2039   119,124        131,089 
   GNMA POOL 729038  5%   15 Feb 2040   224,806        250,158 
   GNMA POOL 733018  6%   15 Jan 2040   17,920        19,729 
   GNMA POOL 733603  5%   15 Apr 2040   230,162        256,110 
   GNMA POOL 738423  5%   15 Jun 2041   10,143        10,842 
   GNMA POOL 745134  5%   15 Jun 2040   301,286        335,001 
   GNMA POOL 745142  5%   15 Jun 2040   229,694        255,475 
   GNMA POOL 745719  5%   15 Jun 2040   68,783        73,519 

 

 134 

 

 

  GNMA POOL 748501  5%   15 Jun 2040   60,573        64,744 
  GNMA POOL 749368  5%   15 Apr 2041   195,966        217,368 
  GNMA POOL 750588  5%   15 Jun 2041   62,930        69,939 
  GNMA POOL 765307  5%   15 May 2041   53,697        57,395 
  GNMA POOL 782369  6%   15 Jul 2038   18,166        20,771 
  GNMA POOL 782449  6%   15 Sep 2038   76,262        87,211 
  GNMA POOL 782468  5%   15 Nov 2038   1,502        1,671 
  GNMA POOL 783292  6%   15 Dec 2040   38,631        44,189 
  GNMA POOL 783622  6%   15 Jun 2041   49,396        56,474 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   950,000        1,328,440 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   1,000,000        1,389,129 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   08 Jul 2024   1,500,000        1,586,545 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   2,000,000        2,147,031 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2038   2,000,000        2,173,561 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.75%   22 May 2025   2,655,000        2,818,424 
  GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027   3,455,000        3,678,013 
  GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   56,406,972        56,406,972 
  GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   2,560,000        2,720,143 
  HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   1,080,000        1,234,581 
  HARTFORD FINL SVCS GRP  6.1%   01 Oct 2041   750,000        1,028,680 
  HARTFORD FINL SVCS GRP  3.6%   19 Aug 2049   1,985,000        2,037,254 
  HCA INC  5.25%   15 Jun 2026   3,650,000        4,089,212 
  HESS CORP  6%   15 Jan 2040   610,000        720,809 
  HESS CORP  4.3%   01 Apr 2027   775,000        826,478 
  HOME DEPOT INC  4.5%   06 Dec 2048   1,500,000        1,852,995 
  HOME DEPOT INC  4.25%   01 Apr 2046   2,100,000        2,476,423 
  HP ENTERPRISE CO  4.4%   15 Oct 2022   5,460,000        5,769,198 
  HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   850,000        1,175,156 
  HSBC HOLDINGS PLC  5.1%   05 Apr 2021   2,065,000        2,141,730 
  HSBC HOLDINGS PLC  3.9%   25 May 2026   6,440,000        6,869,694 
  HUMANA INC  4.625%   01 Dec 2042   1,000,000        1,125,728 
  HUNTSMAN INTERNATIONAL L  4.5%   01 May 2029   1,305,000        1,386,865 
  ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   400,000        431,212 
  INTEL CORP  3.25%   15 Nov 2049   2,000,000        2,011,200 
  INTEL CORP  3.7%   29 Jul 2025   2,380,000        2,574,486 
  INTER AMERICAN DEVEL BK  3%   21 Feb 2024   3,400,000        3,569,051 
  INTER AMERICAN DEVEL BK  2.625%   19 Apr 2021   7,000,000        7,084,451 
  INTERNATIONAL PAPER CO  7.3%   15 Nov 2039   850,000        1,177,671 
  INTERSTATE POWER + LIGHT  3.5%   30 Sep 2049   1,955,000        1,918,197 
  INTL BK RECON + DEVELOP  4.75%   15 Feb 2035   1,200,000        1,567,906 
  INTL BK RECON + DEVELOP  2.5%   25 Nov 2024   2,845,000        2,941,619 
  INTL BK RECON + DEVELOP  2.5%   19 Mar 2024   4,780,000        4,928,627 
  INTL BK RECON + DEVELOP  1.625%   10 Feb 2022   5,000,000        4,995,465 
  INTL FINANCE CORP  2.25%   25 Jan 2021   1,150,000        1,156,893 
  JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.8%   06 Mar 2023   4,000,000        4,104,887 
  JOHNSON + JOHNSON  5.85%   15 Jul 2038   575,000        814,195 
  JOHNSON + JOHNSON  2.45%   01 Mar 2026   2,755,000        2,797,914 
  JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.801%   15 Sep 2047   2,050,000        2,177,071 
* JPMORGAN CHASE + CO  5.5%   15 Oct 2040   1,465,000        1,971,190 
* JPMORGAN CHASE + CO  4.125%   15 Dec 2026   4,000,000        4,382,171 
* JPMORGAN CHASE + CO  3.3%   01 Apr 2026   5,675,000        5,973,791 
* JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Apr 2029   5,000,000        5,492,168 
  JPN BANK FOR INT L COOP  2.875%   21 Jul 2027   1,740,000        1,818,778 
  JPN BANK FOR INT L COOP  2.375%   21 Jul 2022   1,900,000        1,922,076 
  KENTUCKY UTILITIES CO  5.125%   01 Nov 2040   1,370,000        1,701,287 
  KEURIG DR PEPPER INC  4.42%   15 Dec 2046   2,000,000        2,155,744 
  KEURIG DR PEPPER INC  3.551%   25 May 2021   3,000,000        3,064,078 
  KEY BANK NA  3.375%   07 Mar 2023   5,000,000        5,196,750 
  KFW  2.375%   29 Dec 2022   15,500,000        15,814,796 
  KINDER MORGAN ENER PART  6.95%   15 Jan 2038   1,450,000        1,921,073 
  KINDER MORGAN ENER PART  5.5%   01 Mar 2044   2,000,000        2,328,974 
  KINDER MORGAN INC  5.3%   01 Dec 2034   1,730,000        2,038,151 
  KRAFT HEINZ FOODS CO  3.95%   15 Jul 2025   2,560,000        2,710,795 
  KRAFT HEINZ FOODS CO  4.625%   30 Jan 2029   4,395,000        4,835,369 
  KROGER CO  4.45%   01 Feb 2047   2,000,000        2,124,481 
  LINCOLN NATIONAL CORP  4%   01 Sep 2023   1,520,000        1,618,509 

 

 135 

 

 

  LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   4,800,000        4,872,354 
  LOCKHEED MARTIN CORP  3.8%   01 Mar 2045   3,250,000        3,609,903 
  LOWE S COS INC  4.375%   15 Sep 2045   3,085,000        3,443,621 
  MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  3.95%   01 Mar 2050   2,000,000        2,057,047 
  MANITOBA (PROVINCE OF)  2.125%   04 May 2022   3,215,000        3,241,363 
  MARATHON OIL CORP  4.4%   15 Jul 2027   3,350,000        3,643,489 
  MARATHON PETROLEUM CORP  6.5%   01 Mar 2041   1,500,000        1,948,301 
  MARSH + MCLENNAN COS INC  3.875%   15 Mar 2024   2,000,000        2,133,594 
  MASTERCARD INC  3.5%   26 Feb 2028   3,310,000        3,570,597 
  MCDONALD S CORP  4.6%   26 May 2045   1,600,000        1,850,328 
  MCDONALD S CORP  3.8%   01 Apr 2028   3,820,000        4,177,748 
  MEDTRONIC INC  4.625%   15 Mar 2045   284,000        357,714 
  MERCK + CO INC  4%   07 Mar 2049   2,000,000        2,345,793 
  MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE  6.814%   15 Nov 2040   990,000        1,405,889 
* METLIFE INC  3.6%   10 Apr 2024   3,000,000        3,196,742 
  MICROSOFT CORP  4.45%   03 Nov 2045   2,605,000        3,261,968 
  MICROSOFT CORP  2.4%   08 Aug 2026   3,335,000        3,374,502 
  MICROSOFT CORP  5.3%   08 Feb 2041   2,500,000        3,418,377 
  MICROSOFT CORP  2.65%   03 Nov 2022   3,800,000        3,891,792 
  MID AMERICA APARTMENTS  3.95%   15 Mar 2029   4,015,000        4,381,745 
  MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.455%   02 Mar 2023   7,000,000        7,244,812 
  MIZUHO FINANCIAL GROUP  4.018%   05 Mar 2028   2,800,000        3,061,079 
  MOLSON COORS BEVERAGE  3.5%   01 May 2022   1,600,000        1,644,947 
  MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2038   2,000,000        2,221,878 
  MORGAN STANLEY  3.875%   29 Apr 2024   3,440,000        3,656,988 
  MORGAN STANLEY  2.5%   21 Apr 2021   4,570,000        4,604,653 
  MORGAN STANLEY  2.75%   19 May 2022   7,145,000        7,276,948 
  MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.741%   15 Aug 2047   1,400,000        1,477,164 
  MPLX LP  4.5%   15 Apr 2038   2,000,000        2,035,148 
  MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027   2,275,000        2,389,749 
  MYLAN NV  3.95%   15 Jun 2026   1,500,000        1,563,785 
  NATIONAL RURAL UTIL COOP  3.05%   15 Feb 2022   1,200,000        1,224,350 
  NBCUNIVERSAL MEDIA LLC  2.875%   15 Jan 2023   2,000,000        2,055,448 
  NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH  7.102%   01 Jan 2041   955,000        1,456,413 
  NEWELL BRANDS INC  4.7%   01 Apr 2026   2,000,000        2,085,509 
  NEWMONT CORP  6.25%   01 Oct 2039   750,000        993,314 
  NEXTERA ENERGY CAPITAL  4.5%   01 Jun 2021   800,000        822,724 
  NOBLE ENERGY INC  5.25%   15 Nov 2043   500,000        563,387 
  NOBLE ENERGY INC  3.9%   15 Nov 2024   1,500,000        1,585,711 
  NOBLE ENERGY INC  3.25%   15 Oct 2029   4,070,000        4,125,265 
  NORFOLK SOUTHERN CORP  4.15%   28 Feb 2048   2,000,000        2,261,169 
  NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   4,985,000        5,202,690 
  NOVARTIS CAPITAL CORP  2.4%   21 Sep 2022   925,000        939,921 
  NOVARTIS CAPITAL CORP  3.1%   17 May 2027   1,935,000        2,049,016 
  OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.2%   15 Mar 2040   665,000        799,133 
  OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.2%   15 Mar 2048   2,280,000        2,264,996 
  OHIO POWER COMPANY  5.375%   01 Oct 2021   1,005,000        1,064,992 
  ONEOK INC  4.45%   01 Sep 2049   1,780,000        1,846,350 
  ONTARIO (PROVINCE OF)  3.2%   16 May 2024   5,500,000        5,792,300 
  ORACLE CORP  5.375%   15 Jul 2040   650,000        844,897 
  ORACLE CORP  4%   15 Jul 2046   3,425,000        3,812,595 
  ORACLE CORP  2.95%   15 May 2025   4,000,000        4,164,199 
  ORANGE SA  5.375%   13 Jan 2042   2,100,000        2,705,115 
  PACKAGING CORP OF AMERIC  4.5%   01 Nov 2023   1,935,000        2,079,138 
  PEPSICO INC  4.25%   22 Oct 2044   1,405,000        1,649,448 
  PEPSICO INC  3.45%   06 Oct 2046   2,380,000        2,526,590 
  PETROLEOS MEXICANOS  5.5%   27 Jun 2044   1,300,000        1,166,100 
  PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027   6,000,000        6,370,320 
  PFIZER INC  2.75%   03 Jun 2026   6,000,000        6,207,744 
  PHILIP MORRIS INTL INC  3.125%   17 Aug 2027   5,500,000        5,704,591 
  PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.7%   15 Jun 2044   1,285,000        1,249,648 
  PNC BANK NA  2.15%   29 Apr 2021   6,900,000        6,922,633 
  PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.926%   01 Oct 2051   655,000        848,520 
  PROGRESS ENERGY INC  4.4%   15 Jan 2021   985,000        1,004,258 
  PROVINCE OF ALBERTA  2.2%   26 Jul 2022   4,960,000        5,006,953 
  PROVINCE OF QUEBEC  2.75%   25 Aug 2021   1,500,000        1,523,744 

 

 136 

 

 

  PROVINCE OF QUEBEC  2.5%   20 Apr 2026   2,685,000        2,756,337 
* PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.935%   07 Dec 2049   1,373,000        1,499,025 
  PUBLIC SERVICE ELECTRIC  3.85%   01 May 2049   2,000,000        2,253,068 
  QUALCOMM INC  2.6%   30 Jan 2023   8,500,000        8,652,571 
  RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   825,000        989,111 
  RAYTHEON TECH CORP  4.625%   16 Nov 2048   2,000,000        2,506,357 
  RAYTHEON TECH CORP  3.125%   04 May 2027   2,925,000        3,069,491 
  RELX CAPITAL INC  3.5%   16 Mar 2023   6,485,000        6,733,992 
  REPUBLIC OF CHILE  3.24%   06 Feb 2028   2,000,000        2,104,000 
  REPUBLIC OF COLOMBIA  3.875%   25 Apr 2027   2,000,000        2,115,000 
  REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   3,400,000        4,224,500 
  REPUBLIC OF INDONESIA  3.7%   30 Oct 2049   1,750,000        1,796,006 
  REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   16 Apr 2050   2,000,000        2,367,000 
  REPUBLIC OF PERU  6.55%   14 Mar 2037   1,250,000        1,828,125 
  REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040   1,550,000        1,774,274 
  REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.7%   02 Feb 2042   3,000,000        3,390,282 
  REPUBLIC OF POLAND  5.125%   21 Apr 2021   770,000        801,924 
  REPUBLIC SERVICES INC  5.25%   15 Nov 2021   550,000        583,443 
  REPUBLICA ORIENT URUGUAY  4.375%   23 Jan 2031   2,250,000        2,515,500 
  RIO TINTO FIN USA LTD  3.75%   15 Jun 2025   2,700,000        2,903,252 
  ROGERS COMMUNICATIONS IN  4.35%   01 May 2049   1,500,000        1,679,388 
  ROYAL BANK OF CANADA  3.2%   30 Apr 2021   2,500,000        2,544,654 
  ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   27 Jan 2030   3,300,000        3,796,247 
  SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   15 Apr 2023   2,000,000        2,176,836 
  SANOFI  4%   29 Mar 2021   965,000        991,114 
  SHELL INTERNATIONAL FIN  4.375%   11 May 2045   2,645,000        3,157,650 
  SHELL INTERNATIONAL FIN  2.875%   10 May 2026   3,080,000        3,196,113 
  SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.4%   23 Sep 2021   5,620,000        5,651,966 
  SIMON PROPERTY GROUP LP  3.25%   13 Sep 2049   1,945,000        1,892,559 
  SIMON PROPERTY GROUP LP  2.625%   15 Jun 2022   5,000,000        5,078,998 
  SOUTHERN CAL EDISON  3.65%   01 Mar 2028   3,000,000        3,208,103 
  SOUTHERN CALIF GAS CO  5.125%   15 Nov 2040   700,000        856,588 
  STANLEY BLACK + DECKER I  3.4%   01 Mar 2026   4,015,000        4,246,162 
  STARBUCKS CORP  4%   15 Nov 2028   2,375,000        2,647,901 
  SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   5,000,000        5,071,885 
  SUNCOR ENERGY INC  6.5%   15 Jun 2038   850,000        1,183,260 
  SYNCHRONY FINANCIAL  2.85%   25 Jul 2022   1,800,000        1,822,243 
  TC PIPELINES LP  4.65%   15 Jun 2021   960,000        985,967 
  TELEFONICA EMISIONES SAU  5.213%   08 Mar 2047   1,000,000        1,186,906 
  TELEFONICA EMISIONES SAU  4.665%   06 Mar 2038   2,000,000        2,237,589 
  TENN VALLEY AUTHORITY  5.375%   01 Apr 2056   50,000        75,954 
  TENN VALLEY AUTHORITY  4.65%   15 Jun 2035   65,000        81,181 
  TENN VALLEY AUTHORITY  6.15%   15 Jan 2038   175,000        260,139 
  TENN VALLEY AUTHORITY  2.875%   01 Feb 2027   3,000,000        3,149,223 
  THOMSON REUTERS CORP  5.65%   23 Nov 2043   1,000,000        1,183,704 
  TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   1,200,000        1,683,196 
  TORONTO DOMINION BANK  2.125%   07 Apr 2021   5,000,000        5,030,036 
  TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  3.2%   11 Jan 2027   3,000,000        3,174,236 
  TRANSCANADA PIPELINES  7.625%   15 Jan 2039   1,000,000        1,500,576 
  TRANSCANADA PIPELINES  4.875%   15 May 2048   1,875,000        2,217,926 
  TRUIST BANK  3%   02 Feb 2023   4,000,000        4,103,684 
  UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.563%   15 Oct 2050   3,000,000        3,195,645 
  UNION PACIFIC CORP  2.75%   01 Mar 2026   1,500,000        1,537,351 
  UNION PACIFIC CORP  4.3%   01 Mar 2049   2,000,000        2,311,121 
  UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023   1,440,000        1,516,219 
  UNITED MEXICAN STATES  6.75%   27 Sep 2034   1,300,000        1,781,000 
  UNITED MEXICAN STATES  3.625%   15 Mar 2022   1,800,000        1,854,000 
  UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   2,300,000        2,541,500 
  UNITED PARCEL SERVICE  4.875%   15 Nov 2040   765,000        912,889 
  UNITED PARCEL SERVICE  3.75%   15 Nov 2047   2,000,000        2,155,338 
  UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Mar 2043   1,100,000        1,255,992 
  UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   3,820,000        4,229,801 
  UNIV SOUTHERN CALIFORIA  3.028%   01 Oct 2039   2,100,000        2,111,220 
  US BANK NA CINCINNATI  3%   04 Feb 2021   4,220,000        4,270,667 
  US TREASURY N/B  6.25%   15 Aug 2023   950,000        1,103,596 
  US TREASURY N/B  5.25%   15 Feb 2029   990,000        1,266,775 

 

 137 

 

 

   US TREASURY N/B  3.125%   15 Nov 2041   1,250,000        1,420,605 
   US TREASURY N/B  5.375%   15 Feb 2031   1,565,000        2,101,930 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Nov 2028   2,000,000        2,200,547 
   US TREASURY N/B  2.5%   31 Jan 2021   2,415,000        2,437,169 
   US TREASURY N/B  6.125%   15 Aug 2029   2,020,000        2,770,793 
   US TREASURY N/B  4.5%   15 May 2038   2,750,000        3,721,201 
   US TREASURY N/B  3.625%   15 Aug 2043   3,500,000        4,300,898 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Sep 2022   4,530,000        4,548,226 
   US TREASURY N/B  3%   15 Nov 2044   4,130,000        4,613,984 
   US TREASURY N/B  3%   15 May 2042   5,565,000        6,203,453 
   US TREASURY N/B  3.875%   15 Aug 2040   4,970,000        6,274,819 
   US TREASURY N/B  3.375%   15 May 2044   5,625,000        6,670,898 
   US TREASURY N/B  4.375%   15 May 2040   5,000,000        6,724,414 
   US TREASURY N/B  5.5%   15 Aug 2028   5,605,000        7,217,751 
   US TREASURY N/B  3%   15 May 2045   7,775,000        8,699,800 
   US TREASURY N/B  3.75%   15 Nov 2043   7,250,000        9,084,873 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Feb 2043   8,085,000        9,188,160 
   US TREASURY N/B  1.5%   28 Feb 2023   9,445,000        9,412,164 
   US TREASURY N/B  8.125%   15 May 2021   10,000,000        10,883,594 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Oct 2022   11,000,000        11,082,070 
   US TREASURY N/B  2.125%   29 Feb 2024   11,310,000        11,519,854 
   US TREASURY N/B  2%   15 Nov 2026   13,365,000        13,520,055 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   12,890,000        14,123,613 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Feb 2027   14,345,000        14,747,893 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 May 2024   14,800,000        15,313,953 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Oct 2024   15,500,000        15,905,664 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2021   16,895,000        17,028,312 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2049   15,450,000        17,075,268 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 May 2022   18,180,000        18,246,755 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Oct 2021   18,320,000        18,730,769 
   US TREASURY N/B  2%   15 Aug 2025   18,500,000        18,753,652 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 May 2026   19,255,000        19,060,194 
   US TREASURY N/B  1.75%   28 Feb 2022   19,655,000        19,728,706 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 May 2022   19,665,000        19,800,197 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Dec 2022   19,995,000        20,299,611 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Mar 2021   21,510,000        21,673,846 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2045   21,285,000        21,768,901 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Nov 2021   21,870,000        21,937,490 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Jan 2022   22,055,000        22,184,229 
   US TREASURY N/B  1.375%   30 Jun 2023   22,990,000        22,789,735 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Mar 2023   23,815,000        23,728,485 
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2024   24,050,000        24,628,703 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2022   25,240,000        25,258,733 
   US TREASURY N/B  5%   15 May 2037   18,110,000        25,667,388 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022   25,500,000        25,836,680 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 May 2048   23,290,000        26,885,394 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2023   27,600,000        27,923,438 
   US TREASURY N/B  1.375%   30 Apr 2021   28,155,000        28,069,215 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2024   28,325,000        29,067,425 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Jan 2022   29,155,000        29,111,723 
   US TREASURY N/B  4.5%   15 Feb 2036   22,340,000        29,658,095 
   US TREASURY N/B  4.25%   15 Nov 2040   22,450,000        29,761,158 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Aug 2047   27,790,000        29,877,507 
   US TREASURY N/B  2%   31 May 2021   29,915,000        30,079,766 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Apr 2022   30,115,000        30,227,931 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 May 2023   33,585,000        33,714,880 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Aug 2024   36,065,000        37,169,491 
   US TREASURY N/B  2.125%   15 May 2025   37,600,000        38,375,500 
   US TREASURY N/B  2%   30 Nov 2022   39,500,000        39,945,918 
   US TREASURY N/B  2%   31 Aug 2021   40,145,000        40,410,020 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2046   42,485,000        43,482,402 
   US TREASURY N/B  2.125%   15 Aug 2021   43,670,000        44,035,054 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Feb 2026   48,300,000        47,875,488 
   US TREASURY N/B  2%   28 Feb 2021   51,750,000        51,962,256 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025   51,420,000        52,163,179 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2025   57,915,000        59,491,826 

 

 138 

 

 

   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   92,605,000        98,211,944 
   VALERO ENERGY CORP  6.625%   15 Jun 2037   600,000        793,904 
   VENTAS REALTY LP  4.125%   15 Jan 2026   3,310,000        3,546,120 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   15 Aug 2046   2,000,000        2,260,611 
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.012%   15 Apr 2049   2,776,000        3,559,153 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.329%   21 Sep 2028   4,501,000        5,108,496 
   VIACOMCBS INC  2.9%   15 Jan 2027   1,160,000        1,161,367 
   VIACOMCBS INC  4.3%   15 Feb 2021   2,100,000        2,143,845 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.8%   01 Apr 2028   4,000,000        4,352,747 
   VISA INC  3.15%   14 Dec 2025   3,670,000        3,880,160 
   VODAFONE GROUP PLC  5%   30 May 2038   1,050,000        1,215,971 
   VODAFONE GROUP PLC  3.75%   16 Jan 2024   3,000,000        3,173,420 
   VOYA FINANCIAL INC  5.7%   15 Jul 2043   1,000,000        1,252,625 
   WALMART INC  3.3%   22 Apr 2024   2,000,000        2,103,488 
   WALMART INC  3.625%   15 Dec 2047   2,000,000        2,226,100 
   WALMART INC  3.05%   08 Jul 2026   4,000,000        4,219,565 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2.75%   01 Sep 2049   1,385,000        1,307,472 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2%   01 Sep 2029   3,740,000        3,629,659 
   WASHINGTON ST  5.14%   01 Aug 2040   1,080,000        1,378,674 
   WASTE MANAGEMENT INC  3.45%   15 Jun 2029   2,000,000        2,141,912 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.6%   01 Apr 2021   2,000,000        2,064,907 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.55%   07 Dec 2020   2,370,000        2,384,438 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.375%   02 Nov 2043   2,000,000        2,568,642 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   3,980,000        4,007,664 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.3%   22 Jul 2027   5,000,000        5,479,443 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.942%   15 Oct 2049   2,100,000        2,155,288 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.212%   15 May 2051   2,735,000        3,045,231 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.64%   15 Dec 2059   5,720,000        6,118,548 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  5.45%   01 Apr 2044   2,000,000        1,772,215 
   WESTPAC BANKING CORP  2%   19 Aug 2021   6,000,000        6,007,804 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  2.87%   15 Nov 2045   3,032,794        3,080,084 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4%   15 Sep 2025   3,220,000        3,416,563 
   WRKCO INC  4.9%   15 Mar 2029   2,000,000        2,276,379 
   XCEL ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2049   3,025,000        3,075,533 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.7%   19 Mar 2023   7,880,000        8,213,312 
   ZOETIS INC  4.7%   01 Feb 2043   1,165,000        1,389,289 
                     
      Total: EXHIBIT D - Total Bond Market Fund           $3,761,099,502 

 

 

n / a  - Cost is not applicable                    

 

 139 

 

 

 

EXHIBIT E - Inflation Protected Bond Fund

(Managed by State Street Global Advisors)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   3,050,125     $3,050,125 
   TSY INFL IX N/B  3.375%   15 Apr 2032   10,535,188       14,463,707 
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2040   13,787,875       18,020,644 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Feb 2043   23,573,644       23,839,219 
   TSY INFL IX N/B  2.125%   15 Feb 2041   18,152,327       23,908,259 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   23,641,952       26,269,674 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Feb 2047   25,526,537       27,346,210 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2046   26,352,275       28,978,703 
   TSY INFL IX N/B  3.625%   15 Apr 2028   23,131,404       29,589,283 
   TSY INFL IX N/B  1.75%   15 Jan 2028   27,067,039       30,406,422 
   TSY INFL IX N/B  2.375%   15 Jan 2027   27,036,312       31,206,457 
   TSY INFL IX N/B  2.5%   15 Jan 2029   26,116,187       31,474,131 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   28,712,178       31,769,183 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2042   31,835,434       33,063,605 
   TSY INFL IX N/B  3.875%   15 Apr 2029   27,731,033       37,000,707 
   TSY INFL IX N/B  2%   15 Jan 2026   33,862,248       37,639,462 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2045   38,988,941       40,431,966 
   TSY INFL IX N/B  1.375%   15 Feb 2044   35,576,173       41,952,524 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Oct 2024   46,639,305       46,927,782 
   TSY INFL IX N/B  2.375%   15 Jan 2025   42,315,555       47,160,102 
   TSY INFL IX N/B  0.5%   15 Apr 2024   51,080,819       51,906,630 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029   54,798,564       58,190,435 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2027   57,618,457       58,772,672 
   TSY INFL IX N/B  0.25%   15 Jul 2029   58,397,720       58,964,402 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028   56,106,937       59,025,606 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jan 2027   58,840,741       59,733,512 
   TSY INFL IX N/B  1.125%   15 Jan 2021   59,368,703       59,918,506 
   TSY INFL IX N/B  0.5%   15 Jan 2028   58,674,866       60,191,074 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2026   60,210,004       60,399,920 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jul 2021   61,301,767       61,989,263 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jan 2026   63,193,465       65,129,923 
   TSY INFL IX N/B  0.25%   15 Jan 2025   68,584,784       69,194,061 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Apr 2022   69,452,330       69,349,802 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2022   69,552,830       69,515,596 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2025   68,816,591       70,218,366 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2024   70,049,056       70,466,114 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jul 2022   71,736,211       72,035,794 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Jan 2023   72,069,300       72,062,120 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jan 2024   71,027,307       72,530,861 
   TSY INFL IX N/B  0.375%   15 Jul 2023   72,170,091       73,167,098 
   TSY INFL IX N/B  0.125%   15 Apr 2021   73,450,311       73,298,626 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Apr 2023   73,230,917       74,374,144 
                    
      Total : EXHIBIT E - Inflation Protected Bond Fund      $2,044,932,690 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

 140 

 

 

EXHIBIT F - Real Estate Investment Trust Fund

(Managed by BlackRock Institutional Trust Company)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year) 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  ACADIA REALTY TRUST  REIT USD.001   103,364     $2,680,239 
   AGREE REALTY CORP  REIT USD.0001   51,365       3,604,287 
   ALEXANDER + BALDWIN INC  REIT   83,997       1,760,585 
   ALEXANDER S INC  REIT USD1.0   2,791       922,007 
   ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT  REIT USD.01   138,814       22,429,581 
   AMERICAN ASSETS TRUST INC  REIT USD.01   62,131       2,851,819 
   AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES  REIT USD.01   168,170       7,909,054 
   AMERICAN FINANCE TRUST INC  REIT   130,037       1,724,303 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  A  REIT USD.01   330,281       8,656,700 
   AMERICOLD REALTY TRUST  REIT USD.01   222,847       7,813,024 
   APARTMENT INVT + MGMT CO  A  REIT USD.01   182,223       9,411,825 
   APPLE HOSPITALITY REIT INC  REIT NPV   260,299       4,229,869 
   ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN  REIT USD.01   64,846       1,189,916 
   ASHFORD HOSPITALITY TRUST  REIT USD.01   119,331       332,933 
   AVALONBAY COMMUNITIES INC  REIT USD.01   170,929       35,843,827 
   BOSTON PROPERTIES INC  REIT USD.01   189,179       26,080,235 
   BRAEMAR HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   33,472       298,905 
   BRANDYWINE REALTY TRUST  REIT USD.01   215,650       3,396,509 
   BRIXMOR PROPERTY GROUP INC  REIT USD.01   364,541       7,877,804 
   CAMDEN PROPERTY TRUST  REIT USD.01   118,508       12,573,711 
   CARETRUST REIT INC  REIT USD.01   116,954       2,412,767 
   CEDAR REALTY TRUST INC  REIT USD.06   110,642       326,424 
   CHATHAM LODGING TRUST  REIT USD.01   57,433       1,053,323 
   CITY OFFICE REIT INC  REIT USD.01   66,761       902,611 
   COLONY CAPITAL INC  REIT USD.01   566,209       2,689,552 
   COLUMBIA PROPERTY TRUST INC  REIT USD.01   143,087       2,991,964 
   COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I  REIT USD.01   22,565       967,138 
   CORECIVIC INC  REIT USD.01   145,764       2,533,384 
   COREPOINT LODGING INC  REIT USD.01   49,558       529,282 
   CORESITE REALTY CORP  REIT USD.01   45,152       5,062,447 
   CORPORATE OFFICE PROPERTIES  REIT USD.01   137,018       4,025,603 
   COUSINS PROPERTIES INC  REIT USD1.0   177,916       7,330,158 
   CUBESMART  REIT USD.01   235,544       7,414,934 
   CYRUSONE INC  REIT USD.01   138,539       9,064,614 
   DIAMONDROCK HOSPITALITY CO  REIT USD.01   245,026       2,714,914 
   DIGITAL REALTY TRUST INC  REIT USD.01   254,996       30,533,246 
   DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST  REIT USD.01   290,973       2,455,842 
   DJ US REAL ESTATE MAR20  XCBT 20200320   33,548       328,579 
   DOUGLAS EMMETT INC  REIT USD.01   203,769       8,945,483 
   DUKE REALTY CORP  REIT USD.01   442,380       15,337,331 
   EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI  REIT USD.01   87,171       2,068,571 
   EASTGROUP PROPERTIES INC  REIT   45,970       6,098,845 
   EMPIRE STATE REALTY TRUST A  REIT USD.01   184,992       2,582,507 
   EPR PROPERTIES  REIT USD.01   94,923       6,705,371 
   EQUINIX INC  REIT USD.001   103,812       60,595,068 
   EQUITY COMMONWEALTH  REIT USD.01   149,223       4,899,007 
   EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  REIT USD.01   211,695       14,901,219 
   EQUITY RESIDENTIAL  REIT USD.01   453,895       36,729,224 
   ESSENTIAL PROPERTIES REALTY  REIT USD.01   93,420       2,317,754 
   ESSEX PROPERTY TRUST INC  REIT USD.0001   80,446       24,202,992 
   EXTRA SPACE STORAGE INC  REIT USD.01   157,295       16,613,515 
   FEDERAL REALTY INVS TRUST  REIT USD.01   91,739       11,809,571 
   FIRST INDUSTRIAL REALTY TR  REIT USD.01   154,811       6,426,221 
   FOUR CORNERS PROPERTY TRUST  REIT USD.0001   83,738       2,360,577 

 

 141 

 

 

   FRANKLIN STREET PROPERTIES C  REIT USD.0001   131,243       1,123,445 
   FRONT YARD RESIDENTIAL CORP  REIT USD.01   62,585       772,302 
   GAMING AND LEISURE PROPERTIE  REIT   249,618       10,746,081 
   GEO GROUP INC/THE  REIT USD.01   148,403       2,464,979 
   GETTY REALTY CORP  REIT USD.01   42,779       1,406,147 
   GLADSTONE COMMERCIAL CORP  REIT USD.001   37,607       822,089 
   GLOBAL MEDICAL REIT INC  REIT   49,849       659,505 
   GLOBAL NET LEASE INC  REIT USD.01   103,404       2,097,044 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   7,462,764       7,462,764 
   HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE  REIT USD.01   80,399       2,587,243 
   HEALTHCARE REALTY TRUST INC  REIT USD.01   158,187       5,278,710 
   HEALTHCARE TRUST OF AME CL A  REIT USD.01   251,098       7,603,257 
   HEALTHPEAK PROPERTIES INC  REIT USD1.0   601,081       20,719,256 
   HERSHA HOSPITALITY TRUST  REIT USD.01   44,900       653,295 
   HIGHWOODS PROPERTIES INC  REIT USD.01   126,951       6,209,187 
   HOST HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   893,346       16,571,602 
   HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN  REIT USD.01   188,972       7,114,816 
   INDEPENDENCE REALTY TRUST IN  REIT USD.01   110,386       1,554,248 
   INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT  REIT USD.01   79,662       1,786,026 
   INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER  REIT USD.001   13,864       1,051,862 
   INVESTORS REAL ESTATE TRUST  REIT   14,228       1,031,530 
   INVITATION HOMES INC  REIT USD.01   658,080       19,722,724 
   IRON MOUNTAIN INC  REIT USD.01   351,397       11,199,036 
   ISTAR INC  REIT USD.001   76,087       1,104,026 
   JBG SMITH PROPERTIES  REIT USD.01   155,953       6,220,982 
   JERNIGAN CAPITAL INC  REIT USD.01   27,427       524,954 
   KILROY REALTY CORP  REIT USD.01   123,582       10,368,543 
   KIMCO REALTY CORP  REIT USD.01   516,615       10,699,151 
   KITE REALTY GROUP TRUST  REIT USD.01   102,787       2,007,440 
   LEXINGTON REALTY TRUST  REIT USD.0001   258,559       2,745,924 
   LIBERTY PROPERTY TRUST  REIT USD.001   191,454       11,496,833 
   LIFE STORAGE INC  REIT USD.01   57,097       6,182,469 
   LTC PROPERTIES INC  REIT USD.01   48,654       2,178,245 
   MACERICH CO/THE  REIT USD.01   138,318       3,723,535 
   MACK CALI REALTY CORP  REIT USD.01   110,831       2,563,533 
   MEDICAL PROPERTIES TRUST INC  REIT USD.001   624,128       13,175,408 
   MGM GROWTH PROPERTIES LLC A  REIT   139,291       4,313,848 
   MID AMERICA APARTMENT COMM  REIT USD.01   139,582       18,405,297 
   MONMOUTH REAL ESTATE INV COR  REIT USD.01   111,000       1,607,284 
   NATIONAL RETAIL PROPERTIES  REIT USD.01   200,128       10,730,882 
   NATIONAL STORAGE AFFILIATES  REIT USD.01   72,574       2,439,941 
   NATL HEALTH INVESTORS INC  REIT USD.01   53,070       4,324,149 
   NEW SENIOR INVESTMENT GROUP  REIT   102,205       781,872 
   NEXPOINT RESIDENTIAL  REIT USD.01   23,397       1,052,866 
   OFFICE PROPERTIES INCOME TRU  REIT USD.01   58,885       1,892,567 
   OMEGA HEALTHCARE INVESTORS  REIT USD.1   267,171       11,314,720 
   ONE LIBERTY PROPERTIES INC  REIT USD1.0   18,363       499,291 
   PARAMOUNT GROUP INC  REIT USD.01   229,228       3,190,862 
   PARK HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   293,477       7,592,328 
   PEBBLEBROOK HOTEL TRUST  REIT USD.01   159,886       4,286,563 
   PENN REAL ESTATE INVEST TST  REIT USD1.0   90,922       484,620 
   PHYSICIANS REALTY TRUST  REIT USD.01   226,814       4,295,866 
   PIEDMONT OFFICE REALTY TRU A  REIT USD.01   153,949       3,423,842 
   PREFERRED APARTMENT COMMUN A  REIT USD.01   53,991       719,160 
   PROLOGIS INC  REIT USD.01   772,454       68,856,624 
   PS BUSINESS PARKS INC/CA  REIT USD.01   25,180       4,151,429 
   PUBLIC STORAGE  REIT USD.1   192,325       40,957,549 
   QTS REALTY TRUST INC CL A  REIT USD.01   67,685       3,673,272 
   REALTY INCOME CORP  REIT USD1.0   389,487       28,677,965 
   REGENCY CENTERS CORP  REIT USD.01   205,077       12,938,330 
   RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN  REIT USD.0001   139,909       2,470,808 
   RETAIL PROPERTIES OF AME   A  REIT USD.001   261,497       3,504,070 
   RETAIL VALUE INC  REIT USD.1   18,715       688,713 
   REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN  REIT USD.01   134,325       6,134,628 
   RLJ LODGING TRUST  REIT   210,678       3,733,236 
   RPT REALTY  REIT USD.01   98,355       1,479,262 
   RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES  REIT USD.01   59,815       5,183,574 
   SABRA HEALTH CARE REIT INC  REIT USD.01   231,952       4,949,881 
   SAUL CENTERS INC  REIT USD.01   16,957       894,992 

 

 142 

 

 

   SERITAGE GROWTH PROP  A REIT  REIT USD.01   42,822       1,716,310 
   SERVICE PROPERTIES TRUST  REIT USD.01   201,274       4,897,045 
   SIMON PROPERTY GROUP INC  REIT USD.0001   376,985       56,155,723 
   SITE CENTERS CORP  REIT USD.1   176,795       2,478,685 
   SL GREEN REALTY CORP  REIT USD.01   100,872       9,268,123 
   SPIRIT REALTY CAPITAL INC  REIT USD.05   110,286       5,423,877 
   STAG INDUSTRIAL INC  REIT USD.01   155,620       4,912,940 
   STORE CAPITAL CORP  REIT USD.01   268,565       10,001,389 
   SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC  REIT   128,666       1,587,742 
   SUN COMMUNITIES INC  REIT USD.01   110,974       16,657,209 
   SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC  REIT USD.01   275,214       3,830,989 
   TANGER FACTORY OUTLET CENTER  REIT USD.01   114,491       1,686,459 
   TAUBMAN CENTERS INC  REIT USD.01   74,916       2,329,146 
   TERRENO REALTY CORP  REIT USD.01   80,221       4,343,168 
   UDR INC  REIT USD.01   358,417       16,738,108 
   UMH PROPERTIES INC  REIT USD.1   44,638       702,158 
   UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME  REIT USD.01   15,995       1,877,175 
   URBAN EDGE PROPERTIES  REIT USD.01   148,304       2,844,476 
   URSTADT BIDDLE   CLASS A  REIT USD.01   36,596       909,048 
   US DOLLAR      254,112       254,112 
   VANGUARD REAL ESTATE ETF  VANGUARD REAL ESTATE ETF   12,958       1,202,373 
   VENTAS INC  REIT USD.25   456,015       26,330,350 
   VEREIT INC  REIT USD.01   1,291,712       11,935,555 
   VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01   564,236       14,416,289 
   VORNADO REALTY TRUST  REIT USD.04   210,187       13,977,458 
   WASHINGTON PRIME GROUP INC  REIT USD.0001   228,369       831,272 
   WASHINGTON REIT  REIT USD.01   98,016       2,860,117 
   WEINGARTEN REALTY INVESTORS  REIT USD.03   149,609       4,673,801 
   WELLTOWER INC  REIT USD1.0   495,991       40,562,192 
   WHITESTONE REIT  REIT USD.001   44,087       600,465 
   WP CAREY INC  REIT USD.001   209,030       16,730,780 
   XENIA HOTELS + RESORTS INC  REIT USD.01   137,865       2,979,277 
                    
      Total : EXHIBIT F - Real Estate Investment Trust Fund       $1,226,509,472 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

 143 

 

 

EXHIBIT G - International Real Estate Index Fund

(Managed by BlackRock Institutional Trust Company)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  ACTIVIA PROPERTIES INC  REIT   328     $1,644,554 
   ADO PROPERTIES SA  COMMON STOCK   24,082       868,711 
   ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT  REIT   1,134       3,594,084 
   AEDIFICA  REIT   19,279       2,453,905 
   AEON REIT INVESTMENT CORP  REIT   704       964,377 
   ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT  REIT   97,380       3,910,219 
   ALLREAL HOLDING AG REG  COMMON STOCK CHF50.0   11,894       2,362,745 
   ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   99,914       916,890 
   ASCENCIO  REIT   4,216       261,227 
   ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT  REIT   2,240,224       4,950,411 
   ASSURA PLC  REIT GBP.1   2,200,981       2,275,344 
   ATRIUM LJUNGBERG AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.5   34,314       826,719 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   178,338       125,363 
   AZ. BGP HOLDINGS  COMMON STOCK   6,007,914       94 
   AZRIELI GROUP LTD  COMMON STOCK ILS.1   30,572       2,235,986 
   BEFIMMO  REIT   17,438       1,059,403 
   BIG YELLOW GROUP PLC  REIT GBP.1   134,351       2,140,954 
   BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS  REIT   537,741       824,459 
   BMO REAL ESTATE INVESTMENTS  REIT   267,414       298,922 
   BOARDWALK REAL ESTATE INVEST  REIT   30,196       1,069,522 
   BRITISH LAND CO PLC  REIT GBP.25   713,941       6,079,455 
   BWP TRUST  REIT   389,096       1,074,042 
   CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG  COMMON STOCK   54,843       2,306,068 
   CAN APARTMENT PROP REAL ESTA  REIT   129,762       5,304,556 
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   66,314       51,139 
   CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE  REIT GBP.25   565,009       1,968,385 
   CAPITALAND COMMERCIAL TRUST  REIT   1,935,758       2,866,685 
   CAPITALAND MALL TRUST  REIT   1,783,200       3,262,970 
   CARMILA  REIT EUR6.0   27,931       629,118 
   CASTELLUM AB  COMMON STOCK SEK.5   204,073       4,797,891 
   CATENA AB  COMMON STOCK SEK4.4   19,587       865,488 
   CDL HOSPITALITY TRUSTS  STAPLED SECURITY   688,800       830,003 
   CHAMPION REIT  REIT   1,563,000       1,033,185 
   CHARTER HALL LONG WALE REIT  REIT   352,298       1,364,416 
   CHARTER HALL RETAIL REIT  REIT   284,620       855,266 
   CHOICE PROPERTIES REIT  REIT   221,516       2,376,162 
   CITYCON OYJ  COMMON STOCK   55,266       580,882 
   COFINIMMO  REIT   19,917       2,931,333 
   COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN  REIT   639       2,022,245 
   COMINAR REAL ESTATE INV TR U  REIT   142,410       1,555,061 
   COVIVIO  REIT EUR3.0   35,679       4,055,567 
   CROMBIE REAL ESTATE INVESTME  REIT   94,786       1,165,135 
   CROMWELL PROPERTY GROUP  REIT   1,827,126       1,511,124 
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY   -       (1,156)
   DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT  REIT   1,589       4,150,407 
   DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP  REIT   279       2,142,820 
   DAIWA SECURITIES LIVING INVE  REIT   1,599       1,564,008 
   DERWENT LONDON PLC  REIT GBP.05   79,967       4,271,679 
   DEUTSCHE EUROSHOP AG  COMMON STOCK   46,361       1,375,001 
   DEUTSCHE WOHNEN SE  COMMON STOCK   274,528       11,226,992 
   DEXUS  REIT   832,715       6,863,827 
   DIOS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.0   63,185       579,383 
   DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE  REIT   103,501       1,048,778 

 

 144 

 

 

   DREAM OFFICE REAL ESTATE INV  REIT   39,825       956,046 
   ENTRA ASA  COMMON STOCK NOK1.0   129,609       2,140,124 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   243,621       273,464 
   EUROCOMMERCIAL PROPERTIE CV  DUTCH CERT EUR5.0   36,388       1,020,962 
   FABEGE AB  COMMON STOCK SEK30.82   199,689       3,322,971 
   FASTIGHETS AB BALDER B SHRS  COMMON STOCK SEK1.0   73,898       3,421,347 
   FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN  UNIT   110,418       1,755,862 
   FIRST CAPITAL REALTY INC  COMMON STOCK   -       4,184 
   FORTUNE REIT  REIT   923,000       1,077,522 
   FRASERS CENTREPOINT TRUST  REIT   549,700       1,148,733 
   FRASERS LOGISTICS + INDUSTRI  REIT   1,682,300       1,551,529 
   FRONTIER REAL ESTATE INVEST  REIT   462       1,942,229 
   FUKUOKA REIT CORP  REIT   829       1,412,079 
   GECINA SA  REIT EUR7.5   39,678       7,117,228 
   GLOBAL ONE REIT  REIT   1,038       1,344,911 
   GLP J REIT  REIT   1,809       2,250,420 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   1,256,543       1,256,543 
   GPT GROUP  REIT   1,467,367       5,786,146 
   GRAND CITY PROPERTIES  COMMON STOCK EUR.1   82,547       1,981,189 
   GREAT PORTLAND ESTATES PLC  REIT GBP.1526316   209,781       2,392,925 
   H+R REAL ESTATE INV REIT UTS  REIT   227,262       3,697,882 
   HAMBORNER REIT AG  REIT   96,617       1,059,477 
   HAMMERSON PLC  REIT GBP.25   583,204       2,404,477 
   HANSTEEN HOLDINGS PLC  REIT GBP.1   468,616       721,170 
   HELICAL PLC  COMMON STOCK GBP.01   98,554       620,536 
   HEMFOSA FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK1.0   6,945       (14,022)
   HIAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK CHF1.0   3,074       342,839 
   HIBERNIA REIT PLC  REIT EUR.1   711,289       1,127,830 
   HONG KONG DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   442,717       56,818 
   HUFVUDSTADEN AB A SHS  COMMON STOCK SEK5.0   82,425       1,630,462 
   HYSAN DEVELOPMENT CO  COMMON STOCK   462,000       1,817,902 
   ICADE  REIT   24,350       2,656,487 
   ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN  REIT   1,365       1,417,733 
   IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ  REIT   35,109       244,457 
   INDUSTRIAL + INFRASTRUCTURE  REIT   888       1,354,657 
   INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI  REIT EUR2.5   254,943       3,255,425 
   INTERRENT REAL ESTATE INVEST  REIT   106,386       1,283,113 
   INTERVEST OFFICES+WAREHOUSES  REIT   22,320       642,746 
   INTU PROPERTIES PLC  REIT GBP.5   612,926       276,748 
   INVESCO OFFICE J REIT INC  REIT   9,352       1,938,595 
   INVINCIBLE INVESTMENT CORP  REIT   4,430       2,523,142 
   JAPAN EXCELLENT INC  REIT   1,212       1,962,442 
   JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT  REIT   2,724       2,035,110 
   JAPAN LOGISTICS FUND INC  REIT   875       2,231,556 
   JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN  REIT   756       3,319,742 
   JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT  REIT   1,076       7,137,119 
   JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT  REIT   2,231       4,795,618 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   15,668,721       144,180 
   KENEDIX OFFICE INVESTMENT CO  REIT   262       2,023,816 
   KEPPEL DC REIT  REIT   987,196       1,527,202 
   KEPPEL REIT  REIT   1,617,400       1,491,203 
   KILLAM APARTMENT REAL ESTATE  REIT   84,587       1,235,456 
   KIWI PROPERTY GROUP LTD  COMMON STOCK   1,164,983       1,226,471 
   KLEPIERRE  REIT EUR1.4   142,795       5,431,889 
   KLOVERN AB B SHS  COMMON STOCK SEK2.0   369,773       908,063 
   KOJAMO OYJ  COMMON STOCK NPV   66,016       1,205,015 
   KUNGSLEDEN AB  COMMON STOCK SEK.42   138,903       1,460,388 
   LAND SECURITIES GROUP PLC  REIT GBP.1066667   547,386       7,193,651 
   LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM  REIT EUR2.0   55,785       445,519 
   LEASINVEST REAL ESTATE SCA  REIT   2,383       301,903 
   LEG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   54,338       6,440,255 
   LINK REIT  REIT   1,618,000       17,178,480 
   LONDONMETRIC PROPERTY PLC  REIT GBP.1   750,391       2,361,304 
   MANULIFE US REAL ESTATE INV  REIT   1,323,400       1,323,859 
   MAPLETREE COMMERCIAL TRUST  REIT   1,658,132       2,947,523 
   MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST  REIT   1,157,700       2,239,299 
   MAPLETREE LOGISTICS TRUST  REIT   1,968,821       2,549,376 

 

 145 

 

 

   MCUBS MIDCITY INVESTMENT COR  REIT   1,684       1,828,553 
   MERCIALYS  REIT EUR1.0   45,459       630,636 
   MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  REIT EUR1.0   260,394       3,744,775 
   MITSUBISHI ESTATE CO LTD  COMMON STOCK   899,200       17,187,030 
   MONTEA  REIT   9,617       874,699 
   MORI HILLS REIT INVESTMENT C  REIT   1,489       2,472,856 
   MORI TRUST SOGO REIT INC  REIT   1,025       1,840,040 
   MSCI EAFE         MAR20  IFUS 20200320   1,310       1,061 
   NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY   92,110       26,668 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   7,501       5,061 
   NEWRIVER REIT PLC  REIT   255,122       678,870 
   NIPPON ACCOMMODATIONS FUND  REIT   425       2,685,090 
   NIPPON BUILDING FUND INC  REIT   1,065       7,802,506 
   NIPPON REIT INVESTMENT CORP  REIT   446       1,963,892 
   NOMURA REAL ESTATE MASTER FU  REIT   3,599       6,149,360 
   NORTHVIEW APARTMENT REAL EST  REIT   48,198       1,101,669 
   NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT  REIT   115,574       1,063,272 
   NORWEGIAN KRONE  FOREIGN CURRENCY   3,107       354 
   NSI NV  REIT EUR3.68   18,879       920,740 
   NYFOSA AB  COMMON STOCK SEK.5   127,096       1,099,864 
   ORIX JREIT INC  REIT   2,245       4,866,959 
   PANDOX AB  COMMON STOCK SEK2.5   79,087       1,792,238 
   PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LT  COMMON STOCK   5,028       21,344 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   14,162       18,761 
   PREMIER INVESTMENT CORP  REIT   1,302       1,841,895 
   PRIMARY HEALTH PROPERTIES  REIT GBP.125   1,060,722       2,247,256 
   PSP SWISS PROPERTY AG REG  COMMON STOCK CHF.1   31,243       4,312,272 
   RDI REIT PLC  REIT GBP.4   200,950       348,758 
   RETAIL ESTATES  REIT   8,285       780,546 
   RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  REIT   258,729       5,339,185 
   SAFESTORE HOLDINGS PLC  REIT GBP.01   178,143       1,903,079 
   SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO  COMMON STOCK   919,373       2,303,710 
   SCENTRE GROUP  REIT   3,963,918       10,689,981 
   SEGRO PLC  REIT GBP.1   879,607       10,500,901 
   SEKISUI HOUSE REIT INC  REIT   3,618       3,042,946 
   SHAFTESBURY PLC  REIT GBP.25   181,887       2,288,637 
   SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA  REIT   826,623       1,554,273 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   88,081       65,505 
   SIRIUS REAL ESTATE LTD  COMMON STOCK   913,796       1,075,052 
   SMARTCENTRES REAL ESTATE INV  REIT   105,702       2,544,021 
   SPI 200 FUTURES   MAR20  XSFE 20200319   299       (31,586)
   STANDARD LIFE INV PROP INC  REIT GBP.01   236,326       284,983 
   SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI  REIT   115,223       1,071,594 
   SUNTEC REIT  REIT   1,551,700       2,124,159 
   SWEDISH KRONA  FOREIGN CURRENCY   1,369,432       146,290 
   SWIRE PROPERTIES LTD  COMMON STOCK   783,200       2,602,741 
   SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   24,327       25,122 
   SWISS PRIME SITE REG  COMMON STOCK   58,192       6,742,040 
   TAG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   107,825       2,681,840 
   TARGET HEALTHCARE REIT PLC  REIT GBP.01   643,006       987,678 
   TLG IMMOBILIEN AG  COMMON STOCK   78,670       2,512,569 
   TOKYU REIT INC  REIT   950       1,801,783 
   TRITAX BIG BOX REIT PLC  REIT GBP.01   1,215,449       2,399,239 
   UK COMMERCIAL PROPERTY REIT  REIT   847,065       996,949 
   UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD  REIT EUR.5   32,869       5,189,343 
   UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD  REIT EUR.5   69,664       11,014,315 
   UNITE GROUP PLC/THE  REIT GBP.25   242,398       4,054,113 
   UNITED URBAN INVESTMENT CORP  REIT   2,525       4,737,150 
   US DOLLAR      125,814       125,814 
   VASTNED RETAIL NV  REIT EUR5.0   14,150       425,669 
   VICINITY CENTRES  REIT   2,273,535       3,986,853 
   VONOVIA SE  COMMON STOCK   417,832       22,510,482 
   WALLENSTAM AB B SHS  COMMON STOCK SEK.5   119,812       1,449,434 
   WAREHOUSES DE PAUW SCA  REIT   13,859       2,526,005 
   WERELDHAVE BELGIUM NV  REIT   3,468       335,522 
   WERELDHAVE NV  REIT EUR1.0   28,407       642,293 
   WHARF REAL ESTATE INVESTMENT  COMMON STOCK HKD.1   909,000       5,574,245 

 

 146 

 

 

   WIHLBORGS FASTIGHETER AB  COMMON STOCK SEK2.5   99,599       1,835,597 
   WORKSPACE GROUP PLC  REIT GBP1.0   108,036       1,712,195 
   XIOR STUDENT HOUSING NV  REIT   13,258       752,252 
                    
      Total : EXHIBIT G - International Real Estate Index Fund      $468,654,127 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

 147 

 

 

 

 

EXHIBIT H - High Yield and Emerging Markets Bond Fund

(Managed by Pacific Investment Management Company (PIMCO))

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value     (d) Cost   value  
                  (n/a)      
            Shares/            
            Par Value            
    1011778 BC / NEW RED FIN   4.375%   15 Jan 2028     46,000         $ 46,115  
    1011778 BC / NEW RED FIN   4.25%   15 May 2024     100,000           102,500  
    3174489Q3 ITRAXX.O P 0.70   FEB20 0.70 PUT     (500,000 )         (74 )
    3174589Z2 ITRAXX.O P 0.80 EU32   FEB20 0.8 PUT     (4,300,000 )         (441 )
    3175189F7 ITRAXX.O C 0.425   FEB20 0.425 CALL     (500,000 )         (334 )
    317541233 ITRAXX.O C 0.425   MAR20 0.425 CALL     (2,200,000 )         (1,881 )
    3175469E1 ITRAXX.O C 0.425 EU   MAR20 0.425 CALL     (1,500,000 )         (1,282 )
    3175479W9 ITRAXX.O C 0.425 EU   MAR20 0.425 CALL     (600,000 )         (513 )
    3175499U9 ITRAXX.O P 0.70 EU   MAR20 0.7 PUT     (1,500,000 )         (443 )
    317553PC3 ITRAXX.O C 0.475 EU   FEB20 0.475 CALL     (4,400,000 )         (9,843 )
    317566628 ITRAXX.O P 0.70 EU32   MAR20 0.7 PUT     (2,200,000 )         (650 )
    3175699F0 ITRAXX.O P 0.70 EU   MAR20 0.7 PUT     (600,000 )         (177 )
    317587129 CDX.O P 2.90 IG32 5Y   JUN20 2.9 PUT     (2,600,000 )         (2 )
    3175DL007 CDX.O P 0.725 IG33   FEB20 0.725 PUT     (1,000,000 )         (162 )
    3175FC633 CDX.O C 0.475 IG33   FEB20 0.475 CALL     (800,000 )         (1,303 )
    3175FC849 CDX.O C 0.475 IG33   FEB20 0.475 CALL     (1,000,000 )         (1,628 )
    3175JC290 ITRAXX.O P 3.00 EU31   JUN20 3 PUT     (2,800,000 )         (0 )
    3175JD934 CDX.O P 0.80 IG33   FEB20 0.8 PUT     (800,000 )         (100 )
    3175JE908 CDX.O C 0.475 IG33   FEB20 0.475 CALL     (1,500,000 )         (2,443 )
    3175JE916 CDX.O P 0.625 IG33   FEB20 0.625 PUT     (1,500,000 )         (403 )
    3175JE924 CDX.O P 103.00   MAR20 103 PUT     (700,000 )         (1,211 )
    317U698U3 IRO USD 10Y P 1.93   FEB20 1.93 PUT     (700,000 )         (3,080 )
    317U699U2 IRO USD 10Y C 1.57   FEB20 1.57 CALL     (700,000 )         (3,080 )
    317U806U2 IRO USD 10Y P 2.03   JAN20 2.03 PUT     (300,000 )         (570 )
    317U807U1 IRO USD 10Y C 1.75   JAN20 1.75 CALL     (300,000 )         (780 )
    317U821U3 IRO USD 10Y P 1.87   JAN20 1.87 PUT     (300,000 )         (1,954 )
    317U822U2 IRO USD 10Y C 1.87   JAN20 1.87 CALL     (300,000 )         (1,950 )
    AA BOND CO LTD   4.248%   31 Jul 2043     1,917,000           2,574,857  
    ABBVIE INC   3.375%   14 Nov 2021     75,000           76,936  
    ABU DHABI GOVT INT L   2.5%   11 Oct 2022     400,000           404,908  
    ABU DHABI GOVT INT L   3.125%   11 Oct 2027     400,000           418,938  
    ADVANZ PHARMA CORP   1%   06 Sep 2024     390,000           363,675  
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA   3.5%   26 May 2022     150,000           154,202  
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA   4.125%   03 Jul 2023     150,000           158,480  
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA   4.625%   30 Oct 2020     900,000           918,005  
    AKELIUS RESIDENTIAL AB   3.375%   23 Sep 2020     100,000           114,999  
    ALLY FINANCIAL INC   8%   01 Nov 2031     10,000           13,704  
    ALLY FINANCIAL INC   4.125%   13 Feb 2022     20,000           20,650  
    ALLY FINANCIAL INC   8%   15 Mar 2020     118,000           119,033  
    ALLY FINANCIAL INC   7.5%   15 Sep 2020     268,000           277,380  
    ALLY FINANCIAL INC   8%   01 Nov 2031     243,000           337,308  
    ALLY FINANCIAL INC   3.875%   21 May 2024     346,000           362,435  
    ALLY FINANCIAL INC   4.125%   30 Mar 2020     553,000           555,074  
    ALROSA FINANCE SA   7.75%   03 Nov 2020     437,000           456,665  
    ALTICE FINANCING SA   5.25%   15 Feb 2023     1,400,000           1,604,406  
    ALTICE FRANCE SA   1%   14 Aug 2026     198,000           198,164  
    ALTICE FRANCE SA   8.125%   01 Feb 2027     200,000           225,250  
    ALTICE FRANCE SA   7.375%   01 May 2026     3,000,000           3,220,920  
    AMBAC LSNI LLC   1%   12 Feb 2023     309,257           286,980  
    AMER AIRLN 14 1 A PTT   3.7%   01 Apr 2028     72,653           76,412  
    AMERICAN HOMES 4 RENT   4.25%   15 Feb 2028     11,000           11,718  
    AMERICAN TOWER CORP   3%   15 Jun 2023     36,000           36,796  
    ANCESTRY COM OPERATIONS INC   1%   19 Oct 2023     99,749           98,203  
    ANCESTRY COM OPERATIONS INC   1%   27 Aug 2026     2,618,343           2,567,626  
    API GROUP DE INC   1%   01 Oct 2026     400,000           402,832  
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT   4.75%   11 Apr 2025     100,000           118,144  
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT   4.75%   11 Apr 2025     1,400,000           1,654,016  
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT   6.375%   11 Apr 2031     2,000,000           2,401,673  
    ARDONAGH MIDCO THREE PLC   8.375%   15 Jul 2023     2,200,000           2,910,080  

 

 148 

 

 

    ARGENT LETRAS DEL TESORO   0.01%   26 Feb 2020     730,000           9,388  
    ARGENT LETRAS DEL TESORO   0.01%   27 Aug 2020     763,000           10,832  
    ARGENT LETRAS DEL TESORO   0.01%   13 May 2020     3,060,000           46,789  
    ARGENTINE PESO   FOREIGN CURRENCY     21,952,197           366,647  
    ARROW ELECTRONICS INC   3.5%   01 Apr 2022     50,000           51,200  
    ASSURANT INC   4.2%   27 Sep 2023     20,000           20,881  
    AUSTRALIAN DOLLAR   FOREIGN CURRENCY     2,239           1,574  
    AVANTOR INC   1%   21 Nov 2024     17,311           17,455  
    AVIATION CAPITAL GROUP   2.875%   20 Jan 2022     20,000           20,144  
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD   5.25%   15 May 2024     90,000           98,242  
    AVOLON HOLDINGS FNDG LTD   5.5%   15 Jan 2023     170,000           183,274  
    AVOLON TLB BORROWER 1 ( US )   1%   15 Jan 2025     296,165           297,891  
    AVON INTERNATIONAL CAPIT   6.5%   15 Aug 2022     48,000           49,800  
    BACARDI LTD   4.45%   15 May 2025     100,000           107,849  
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG   1%   29 Dec 2049     600,000           678,435  
    BANCO SANTANDER SA   1%   11 Sep 2049     100,000           119,390  
    BARCLAYS BANK PLC   5.125%   08 Jan 2020     100,000           100,038  
    BARCLAYS BANK PLC   7.625%   21 Nov 2022     2,725,000           3,062,219  
    BARCLAYS PLC   1%   24 Jan 2026     100,000           115,653  
    BARCLAYS PLC   3.25%   17 Jan 2033     100,000           138,912  
    BARCLAYS PLC   1%   16 May 2024     200,000           210,880  
    BARCLAYS PLC   1%   16 May 2029     200,000           225,522  
    BARCLAYS PLC   1%   15 Dec 2049     200,000           239,373  
    BARCLAYS PLC   1%   31 Dec 2099     250,000           279,688  
    BARCLAYS PLC   3.684%   10 Jan 2023     300,000           307,648  
    BARCLAYS PLC   1%   16 May 2024     400,000           404,569  
    BARCLAYS PLC   3.125%   17 Jan 2024     300,000           417,269  
    BARCLAYS PLC   1%   07 May 2025     600,000           630,750  
    BARCLAYS PLC   3.25%   12 Feb 2027     460,000           648,933  
    BARCLAYS PLC   1%   29 Dec 2049     600,000           881,290  
    BARCLAYS PLC   1%   31 Dec 2099     800,000           1,197,575  
    BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.   1%   27 Nov 2025     51,000           51,236  
    BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.   1%   02 Jun 2025     251,110           252,365  
    BGC PARTNERS INC   5.375%   24 Jul 2023     120,000           128,351  
    BGC PARTNERS INC   3.75%   01 Oct 2024     206,000           205,623  
    BOC AVIATION LTD   1%   26 Sep 2023     200,000           200,956  
    BOMBARDIER INC   8.75%   01 Dec 2021     26,000           28,486  
    BOMBARDIER INC   6%   15 Oct 2022     53,000           52,984  
    BOMBARDIER INC   7.875%   15 Apr 2027     128,000           131,680  
    BOMBARDIER INC   7.5%   01 Dec 2024     400,000           420,252  
    BOMBARDIER INC   7.5%   15 Mar 2025     608,000           626,994  
    BOMBARDIER INC   6.125%   15 Jan 2023     619,000           634,785  
    BONOS DE TESORERIA   6.15%   12 Aug 2032     15,528,000           5,311,633  
    BRAZILIAN REAL   FOREIGN CURRENCY     806           200  
    BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN   3.7%   22 Jun 2027     195,000           194,545  
    BRIXMOR OPERATING PART   1%   01 Feb 2022     440,000           439,731  
    BROADCOM CRP /  CAYMN FI   3.625%   15 Jan 2024     10,000           10,364  
    BROADCOM CRP /  CAYMN FI   3%   15 Jan 2022     102,000           103,509  
    BROADCOM CRP /  CAYMN FI   3.875%   15 Jan 2027     218,000           226,449  
    BROADCOM INC   3.625%   15 Oct 2024     82,000           85,271  
    BROADCOM INC   3.125%   15 Apr 2021     600,000           607,284  
    BROADCOM INC   3.125%   15 Oct 2022     600,000           611,278  
    BROOKFIELD FINANCE INC   3.9%   25 Jan 2028     20,000           21,451  
    BROOKFIELD FINANCE INC   4.7%   20 Sep 2047     108,000           124,223  
    BWPC0DSY5 CDS EUR R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2021     -           (11,624 )
    BWPC0DTU2 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2021     -           (39,048 )
    BWPC0FA52 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2022     -           (57,664 )
    BWPC0G6Z9 CDS EUR R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2022     -           (31,180 )
    BWPC0H3Z0 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2023     -           (4,571 )
    BWPC0HCN7 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2023     -           (12,613 )
    BWPC0HY52 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2024     -           (138,060 )
    BWPC0IJ40 CDS EUR R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2024     -           (9,352 )
    BWPC0ILG0 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Dec 2024     -           (19,074 )
    BWU00V5U8 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   11 Dec 2049     -           (54,183 )
    BWU00V603 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   12 Mar 2050     -           (21,450 )
    BWU00VPI3 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   16 Jan 2050     -           161,927  
    BWU00VSX7 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   03 Feb 2050     -           215,899  
    BWU00W8O7 IRS EUR R V 06MEURIB   1%   18 Mar 2025     -           56,302  
    BWU00W8P4 IRS EUR R V 06MEURIB   1%   18 Mar 2030     -           296,427  
    BWU00W8Q2 IRS EUR R V 06MEURIB   1%   18 Mar 2050     -           50,159  
    BWU00W8X7 IRS GBP R V 06MLIBOR   1%   18 Mar 2050     -           12,741  
    BWU00W8Y5 IRS GBP R V 06MLIBOR   1%   18 Mar 2030     -           257,151  
    BWU00WD03 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   15 Jan 2050     -           15,089  

 

 149 

 

 

    BWU00WO50 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   22 Jan 2050     -           277,106  
    BWU00X369 IRS USD R V 03MLIBOR   1%   07 Feb 2050     -           10,083  
    BWU00Y953 IRS GBP R V 06MLIBOR   1%   17 Jun 2022     -           344  
    BWU00Y961 IRS GBP R V 06MLIBOR   1%   17 Jun 2025     -           (9,610 )
    BWU00Y979 IRS GBP R V 06MLIBOR   1%   17 Jun 2030     -           20,928  
    CAESARS ENTERTAIN CORP   5%   01 Oct 2024     28,417           54,596  
    CAESARS RESORT COLLECTION LLC   1%   23 Dec 2024     196,000           196,204  
    CAMELOT FINANCE SA   4.5%   01 Nov 2026     5,000           5,138  
    CAMPBELL SOUP CO   1%   16 Mar 2020     10,000           10,003  
    CAMPBELL SOUP CO   1%   15 Mar 2021     38,000           38,080  
    CANADIAN DOLLAR   FOREIGN CURRENCY     13,280           10,241  
    CANTOR FITZGERALD LP   4.875%   01 May 2024     155,000           165,314  
    CBL + ASSOCIATES LP   5.95%   15 Dec 2026     379,000           227,400  
    CCBRCIUS4 SWBC BRC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (250,000 )         (250,000 )
    CCMYIIUS1 SWCC MORGAN STANLEY   SWAP CASH COLLATERAL USD     270,000           270,000  
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP   4.75%   01 Mar 2030     106,000           107,911  
    CCPC CCMSCHUS2 COC   CCPC CASH COLLATERAL USD     916,000           916,000  
    CCSCXIUS6 STANDARD CHARTER BOC   CCSCXIUS6 STANDARD CHARTER BOC     (10,000 )         (10,000 )
    CENTENE CORP   4.75%   15 Jan 2025     84,000           87,253  
    CENTURYLINK ESCROW LLC   1%   31 Jan 2025     199,491           200,189  
    CENTURYLINK INC   5.125%   15 Dec 2026     3,000           3,053  
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP   3.579%   23 Jul 2020     8,000           8,051  
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP   4.464%   23 Jul 2022     30,000           31,535  
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP   4.8%   01 Mar 2050     78,000           82,251  
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP   1%   01 Feb 2024     98,000           100,809  
    CHARTER COMMUNICATIONS OPERATI   1%   01 Feb 2027     1,135,031           1,141,422  
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS   8.625%   15 Jan 2024     396,000           419,760  
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS   8%   15 Mar 2026     465,000           478,950  
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS   6.25%   31 Mar 2023     1,415,000           1,436,225  
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS   5.125%   01 Aug 2021     3,044,000           3,044,000  
    CIT GROUP INC   4.125%   09 Mar 2021     22,000           22,415  
    CIT GROUP INC   5%   01 Aug 2023     100,000           107,750  
    CIT GROUP INC   5%   15 Aug 2022     475,000           503,500  
    CITIGROUP INC   1%   24 Jul 2023     20,000           20,171  
    CITIGROUP INC   1%   01 Sep 2023     30,000           30,637  
    CITYCENTER HLDGS LLC   1%   18 Apr 2024     128,680           129,122  
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN   COMMON STOCK     124,578           356,293  
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE   9.25%   15 Feb 2024     345,000           382,088  
    CNH INDUSTRIAL CAP LLC   3.875%   15 Oct 2021     10,000           10,261  
    CO OP GRP HLDS   1%   08 Jul 2020     100,000           136,171  
    COLOMBIAN PESO   FOREIGN CURRENCY     800,574           244  
    COLUMBIA PROPERTY TRUST   3.65%   15 Aug 2026     30,000           30,748  
    COLUMBUS MCKINNON CORP   1%   31 Jan 2024     76,090           76,471  
    CONNECT FINCO SARL/CONNE   6.75%   01 Oct 2026     36,000           38,340  
    CONSTELLATION BRANDS INC   1%   15 Nov 2021     200,000           200,035  
    COOPERATIEVE RABOBANK UA   1%   29 Dec 2049     400,000           487,165  
    CRED SUIS GP FUN LTD   3.75%   26 Mar 2025     1,000,000           1,058,552  
    CREDIT AGRICOLE SA   1%   29 Dec 2049     200,000           227,960  
    CREDIT SUISSE AG   6.5%   08 Aug 2023     200,000           222,750  
    CREDIT SUISSE AG   6.5%   08 Aug 2023     3,300,000           3,675,375  
    CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR   1%   25 Jun 2033     7,077           7,102  
    CREDIT SUISSE GROUP AG   1%   31 Dec 2099     200,000           218,870  
    CREDIT SUISSE GROUP AG   1%   29 Dec 2049     200,000           224,750  
    CREDIT SUISSE GROUP AG   1%   12 Jun 2024     250,000           264,463  
    CREDIT SUISSE GROUP AG   4.282%   09 Jan 2028     500,000           544,053  
    CROWN CASTLE INTL CORP   2.25%   01 Sep 2021     30,000           30,087  
    CSC HOLDINGS LLC   6.5%   01 Feb 2029     400,000           446,000  
    CSC HOLDINGS, LLC   1%   15 Apr 2027     98,750           99,079  
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (937 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (1,603 )
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           4,471  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           4,471  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           (39,857 )
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           14,703  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           (25,688 )
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           10,226  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           (35,065 )
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           13,862  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           17,096  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           5,404  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           (31,729 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (66,793 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (3,580 )

 

 150 

 

 

    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (1,135 )
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           67,848  
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (14,227 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (5,622 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (17,427 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (4,601 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (15,238 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/BRL     -           (4,601 )
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,564  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           3,553  
    CURRENCY CONTRACT   USD/CLP     -           (1,197 )
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,029  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           444  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           527  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           513  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           2,607  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,165  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,394  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,155  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           2,682  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           1,181  
    CURRENCY CONTRACT   CLP/USD     -           80,230  
    CURRENCY CONTRACT   COP/USD     -           203,837  
    CURRENCY CONTRACT   CZK/USD     -           82,911  
    CURRENCY CONTRACT   USD/EUR     -           (1,857 )
    CURRENCY CONTRACT   EUR/USD     -           1,658  
    CURRENCY CONTRACT   USD/EUR     -           (472,435 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/EUR     -           (3,185 )
    CURRENCY CONTRACT   GBP/USD     -           6,454  
    CURRENCY CONTRACT   USD/GBP     -           (1,157 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/GBP     -           (620,353 )
    CURRENCY CONTRACT   HUF/USD     -           7,418  
    CURRENCY CONTRACT   IDR/USD     -           169,748  
    CURRENCY CONTRACT   USD/MXN     -           (1,345 )
    CURRENCY CONTRACT   MXN/USD     -           3,945  
    CURRENCY CONTRACT   MXN/USD     -           548,588  
    CURRENCY CONTRACT   USD/MXN     -           (206,815 )
    CURRENCY CONTRACT   MXN/USD     -           203,056  
    CURRENCY CONTRACT   MXN/USD     -           1,317  
    CURRENCY CONTRACT   MYR/USD     -           130,303  
    CURRENCY CONTRACT   USD/PEN     -           (71,491 )
    CURRENCY CONTRACT   PEN/USD     -           64,648  
    CURRENCY CONTRACT   USD/PEN     -           (32,933 )
    CURRENCY CONTRACT   PEN/USD     -           34,949  
    CURRENCY CONTRACT   USD/PEN     -           (66,616 )
    CURRENCY CONTRACT   PHP/USD     -           2,269  
    CURRENCY CONTRACT   PLN/USD     -           11,916  
    CURRENCY CONTRACT   USD/RON     -           (7,051 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/RON     -           (5,773 )
    CURRENCY CONTRACT   RUB/USD     -           76,886  
    CURRENCY CONTRACT   THB/USD     -           53,233  
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (1,449 )
    CURRENCY CONTRACT   USD/TRY     -           2,684  
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (2,901 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (3,295 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (4,088 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (44,534 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (7,263 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (62,792 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (10,321 )
    CURRENCY CONTRACT   TRY/USD     -           (5,874 )
    CURRENCY CONTRACT   ZAR/USD     -           65,041  
    CURRENCY CONTRACT   ZAR/USD     -           47,765  
    CURRENCY CONTRACT   BRL/USD     -           73,598  
    CVS PASS THROUGH TRUST   6.943%   10 Jan 2030     1,638,316           1,919,396  
    CVS PASS THRU TR 2009   8.353%   10 Jul 2031     72,832           92,897  
    CZECH KORUNA   FOREIGN CURRENCY     122,775           5,423  
    D.R. HORTON INC   4.375%   15 Sep 2022     10,000           10,484  
    DAE FUNDING LLC   4.5%   01 Aug 2022     60,000           60,900  
    DAE FUNDING LLC   5%   01 Aug 2024     98,000           102,894  
    DAE FUNDING LLC   5.75%   15 Nov 2023     123,000           128,996  
    DAE FUNDING LLC   5.25%   15 Nov 2021     371,000           384,913  
    DAE FUNDING LLC   4%   01 Aug 2020     476,000           478,975  

 

 151 

 

 

    DAIMLER FINANCE NA LLC   2.7%   14 Jun 2024     200,000           201,790  
    DELL INT LLC / EMC CORP   5.45%   15 Jun 2023     16,000           17,356  
    DELL INT LLC / EMC CORP   4.42%   15 Jun 2021     550,000           566,011  
    DELL INT LLC / EMC CORP   6.02%   15 Jun 2026     1,600,000           1,841,920  
    DELOS FIN S A R L   1%   06 Oct 2023     1,540,000           1,545,128  
    DEUTSCHE BANK AG   1.875%   28 Feb 2020     100,000           132,486  
    DEUTSCHE BANK AG   1%   10 Sep 2021     200,000           222,337  
    DEUTSCHE BANK NY   1%   04 Feb 2021     220,000           220,350  
    DEUTSCHE BANK NY   3.15%   22 Jan 2021     230,000           231,046  
    DEUTSCHE BANK NY   1%   26 Nov 2025     720,000           735,692  
    DEUTSCHE BANK NY   4.25%   14 Oct 2021     1,000,000           1,028,522  
    DEUTSCHE BANK NY   1%   13 Jul 2020     1,320,000           1,321,096  
    DEUTSCHE BANK NY   2.7%   13 Jul 2020     1,460,000           1,461,029  
    DIAMOND RESORTS INTL INC   7.75%   01 Sep 2023     375,000           385,710  
    DIAMOND RESORTS INTL INC   1%   02 Sep 2023     1,461,882           1,424,970  
    DIGITAL REALTY TRUST LP   4.45%   15 Jul 2028     82,000           90,810  
    DIGITAL REALTY TRUST LP   3.6%   01 Jul 2029     310,000           322,698  
    DOMINICAN REPUBLIC BON   10.75%   11 Aug 2028     235,000,000           4,552,371  
    DP WORLD PLC   2.375%   25 Sep 2026     100,000           120,599  
    DUBAI WORLD   1%   30 Sep 2022     1,376,684           1,287,199  
    EAGLE HOLDING CO II LLC   1%   15 May 2022     14,000           14,215  
    EBAY INC   3.8%   09 Mar 2022     30,000           31,014  
    EDISON INTERNATIONAL   2.95%   15 Mar 2023     13,000           13,013  
    EDISON INTERNATIONAL   2.4%   15 Sep 2022     105,000           104,748  
    EDISON INTERNATIONAL   5.75%   15 Jun 2027     119,000           133,614  
    EMC CORP   2.65%   01 Jun 2020     690,000           690,124  
    EMERALD BAY SA   0.01%   08 Oct 2020     786,000           860,227  
    ENABLE MIDSTREAM PARTNER   4.95%   15 May 2028     19,000           19,246  
    ENABLE OKLAHOMA INTRASTR   6.25%   15 Mar 2020     40,000           40,289  
    ENERGY TRANSFER OPERATNG   4.15%   01 Oct 2020     30,000           30,320  
    ENRGY TRANS PT/REG FIN   5.875%   01 Mar 2022     20,000           21,228  
    ENRGY TRANS PT/REG FIN   5.75%   01 Sep 2020     390,000           395,502  
    ENSCO JERSEY FINANCE LTD   3%   31 Jan 2024     26,000           18,444  
    ENTERCOM MEDIA CORP   1%   18 Nov 2024     -           10  
    ENTERCOM MEDIA CORP   1%   18 Nov 2024     407,994           410,534  
    ENTERPRISE MERGER SUB INC   1%   10 Oct 2025     1,746,016           1,484,987  
    ENVISION HEALTHCARE CORP   8.75%   15 Oct 2026     37,000           22,940  
    EQT CORP   1%   01 Oct 2020     28,000           27,923  
    EQUIFAX INC   3.6%   15 Aug 2021     14,000           14,324  
    EQUIFAX INC   1%   15 Aug 2021     38,000           38,138  
    EQUINIX INC   2.875%   15 Mar 2024     100,000           115,898  
    EQUINIX INC   2.875%   01 Feb 2026     100,000           116,459  
    EQUINIX INC   3.2%   18 Nov 2029     200,000           200,744  
    EQUITABLE HOLDINGS INC   5%   20 Apr 2048     4,000           4,305  
    EQUITABLE HOLDINGS INC   3.9%   20 Apr 2023     10,000           10,480  
    ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD   1%   31 Dec 2049     800,000           10,000  
    EURO CURRENCY   FOREIGN CURRENCY     (99,668 )         (111,877 )
    FAIR ISAAC CORP   4%   15 Jun 2028     6,000           6,045  
    FAIRFAX FINL HLDGS LTD   4.85%   17 Apr 2028     55,000           59,930  
    FCE BANK PLC   1%   26 Aug 2020     100,000           112,047  
    FCE BANK PLC   0.869%   13 Sep 2021     100,000           112,691  
    FINANCIAL   RISK US HLDGS INC   1%   01 Oct 2025     347,490           350,444  
    FIRST QUANTUM MINERALS L   6.875%   01 Mar 2026     200,000           202,500  
    FLEX LTD   4.875%   15 Jun 2029     122,000           132,540  
    FLORIDA GAS TRANSMISSION   5.45%   15 Jul 2020     10,000           10,168  
    FLYING FORTRESS INC   1%   30 Oct 2022     46,667           46,805  
    FNMA POOL MA3305   3.5%   01 Mar 2048     934,204           970,210  
    FNMA TBA 30 YR 3   3%   15 Feb 2050     1,000,000           1,013,270  
    FNMA TBA 30 YR 3.5   3.5%   15 Feb 2050     6,000,000           6,169,338  
    FNMA TBA 30 YR 4   4%   15 Feb 2050     5,000,000           5,202,539  
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC   1%   01 Dec 2024     100,000           103,497  
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC   1%   01 Dec 2021     100,000           110,083  
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC   3.157%   04 Aug 2020     200,000           200,794  
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC   3.55%   07 Oct 2022     200,000           202,951  
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC   1%   14 May 2021     310,000           345,440  
    FOREST CITY ENTERPRISES L P   1%   08 Dec 2025     99,000           99,402  
    FORTRESS TRANS + INFRAST   6.75%   15 Mar 2022     230,000           239,775  
    FORTRESS TRANS + INFRAST   6.5%   01 Oct 2025     484,000           510,862  
    FRESENIUS MED CARE II   4.125%   15 Oct 2020     28,000           28,279  
    FRESENIUS US FINANCE II   4.25%   01 Feb 2021     10,000           10,205  
    FRONTIER COMMUNICATIONS   8%   01 Apr 2027     56,000           58,520  
    FUTURES MORGAN STANLEY COC   SWAP CASH COLLATERALRAL USD     109,000           109,000  
    GARDNER DENVER INC   1%   30 Jul 2024     361,353           363,453  

 

 152 

 

 

    GE CAPITAL EURO FUNDING   2.625%   15 Mar 2023     100,000           120,361  
    GE CAPITAL EURO FUNDING   0.8%   21 Jan 2022     650,000           738,978  
    GE CAPITAL UK FUNDING UN   5.875%   04 Nov 2020     2,000           2,748  
    GE CAPITAL UK FUNDING UN   5.125%   24 May 2023     100,000           146,262  
    GENERAL ELECTRIC CO   3.1%   09 Jan 2023     2,000           2,044  
    GENERAL ELECTRIC CO   0.375%   17 May 2022     100,000           112,323  
    GENERAL ELECTRIC CO   1.25%   26 May 2023     100,000           115,120  
    GENERAL ELECTRIC CO   1%   28 May 2020     300,000           336,461  
    GENERAL ELECTRIC CO   1%   29 Dec 2049     703,000           688,560  
    GENERAL MOTORS FINL CO   1%   26 Mar 2022     100,000           111,617  
    GENERALITAT DE CATALUNYA   4.95%   11 Feb 2020     10,000           11,281  
    GENERALITAT DE CATALUNYA   4.9%   15 Sep 2021     150,000           178,989  
    GENESEE + WYOMING INC NEW   1%   30 Dec 2026     100,000           100,857  
    GENWORTH HOLDINGS INC   7.2%   15 Feb 2021     1,443,000           1,486,290  
    GLENCORE FINANCE CANADA   4.95%   15 Nov 2021     72,000           75,296  
    GLOBAL PAYMENTS INC   2.65%   15 Feb 2025     17,000           17,077  
    GLP CAPITAL LP / FIN II   5.3%   15 Jan 2029     64,000           71,085  
    GOLDEN NUGGET, INC.   1%   04 Oct 2023     72,282           72,463  
    GOLDMAN SACHS BANK USA BOC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (40,000 )         (40,000 )
    GOODMAN US FIN FOUR   4.5%   15 Oct 2037     32,000           34,403  
    GOODMAN US FIN THREE   3.7%   15 Mar 2028     63,000           64,693  
    GOVERNMENT STIF 7 BPS   ERISA GOVERNMENT STIF 7     1,023,905           1,023,905  
    GRAY TELEVISION INC   1%   02 Jan 2026     84,964           85,443  
    GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS U   1%   15 Nov 2027     146,372           147,515  
    HARVEST OPERATIONS CORP   2.33%   14 Apr 2021     90,000           90,186  
    HD SUPPLY WTRWKS LTD   1%   01 Aug 2024     19,600           19,592  
    HILTON DOMESTIC OPERATIN   4.875%   15 Jan 2030     25,000           26,485  
    HIPOTECARIA SU CASITA SA   7.5%   29 Jun 2018     86,901           1,738  
    HOWARD HUGHES CORP   5.375%   15 Mar 2025     1,294,000           1,348,995  
    HSBC HOLDINGS PLC   1%   18 May 2024     200,000           201,624  
    HSBC HOLDINGS PLC   1%   31 Dec 2099     200,000           291,376  
    HSBC HOLDINGS PLC   1%   18 May 2021     300,000           300,305  
    HSBC HOLDINGS PLC   1%   05 Jan 2022     700,000           713,856  
    HUDSON PACIFIC PROPERTIE   3.95%   01 Nov 2027     14,000           14,664  
    HUNGARIAN FORINT   FOREIGN CURRENCY     39,203           133  
    HUNGARY GOVERNMENT BOND   3%   27 Oct 2027     467,600,000           1,744,634  
    HUNT COS INC   6.25%   15 Feb 2026     12,000           11,850  
    HYUNDAI CAPITAL AMERICA   1%   18 Sep 2020     78,000           78,163  
    ICICI BANK LTD/HONG KONG   5.75%   16 Nov 2020     100,000           102,624  
    IHEARTCOMMUNICATIONS  INC.   1%   01 May 2026     821,139           826,953  
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC   6.375%   01 May 2026     263,600           286,006  
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC   8.375%   01 May 2027     405,600           448,188  
    IHEARTMEDIA INC   CLASS A   COMMON STOCK     51,850           876,265  
    IHO VERWALTUNGS GMBH   3.625%   15 May 2025     100,000           117,440  
    IHS MARKIT LTD   4%   01 Mar 2026     3,000           3,163  
    IHS MARKIT LTD   5%   01 Nov 2022     10,000           10,660  
    IMS HEALTH INC   1%   17 Jan 2025     97,750           98,142  
    INEOS FIN PLC   1%   01 Apr 2024     1,994,924           2,237,174  
    ING GROEP NV   1%   02 Oct 2023     200,000           201,808  
    ING GROEP NV   4.1%   02 Oct 2023     200,000           212,660  
    INTELSAT CONNECT FINANCE   9.5%   15 Feb 2023     90,000           62,973  
    INTELSAT JACKSON HLDG   8%   15 Feb 2024     35,000           35,919  
    INTELSAT JACKSON HLDG   9.75%   15 Jul 2025     300,000           277,500  
    INTELSAT JACKSON HLDG   8.5%   15 Oct 2024     375,000           341,561  
    INTELSAT JACKSON HLDGS S A   1%   02 Jan 2024     20,000           20,139  
    INTELSAT JACKSON HLDGS S A   1%   27 Nov 2023     490,000           490,436  
    INTELSAT LUXEMBOURG SA   7.75%   01 Jun 2021     6,000           4,740  
    INTL LEASE FINANCE CORP   8.25%   15 Dec 2020     115,000           121,577  
    ISTAR INC   5.25%   15 Sep 2022     9,000           9,236  
    JAPANESE YEN   FOREIGN CURRENCY     5,512,418           50,724  
    JEFFERIES FINANCE LLC   1%   03 Jun 2026     22,942           22,866  
*   JPMORGAN CHASE + CO   1%   24 Oct 2023     20,000           20,340  
    KENNEDY WILSON EUR REAL   3.25%   12 Nov 2025     100,000           118,167  
    KENNEDY WILSON EUR REAL   3.95%   30 Jun 2022     1,010,000           1,382,358  
    KENNEDY WILSON INC   5.875%   01 Apr 2024     32,000           32,800  
    KINGDOM OF BAHRAIN   5.5%   31 Mar 2020     300,000           302,124  
    KRAFT HEINZ FOODS CO   2.8%   02 Jul 2020     2,000           2,003  
    KSA SUKUK LTD   2.894%   20 Apr 2022     400,000           406,398  
    LANDMARK MORTGAGE SECURITIES P   1%   17 Jun 2039     3,046,052           3,794,593  
    LEHMAN BROTHERS HOLDINGS   1%   10 Nov 2009     400,000           2,440  
    LETRA TESOURO NACIONAL   0.01%   01 Jul 2020     10,427,000           2,539,095  
    LIFE STORAGE LP   3.875%   15 Dec 2027     14,000           14,768  
    LLOYDS BANK PLC   3.3%   07 May 2021     500,000           508,155  

 

 153 

 

 

    LLOYDS BANKING GROUP PLC   4.05%   16 Aug 2023     200,000           212,074  
    LLOYDS BANKING GROUP PLC   4.45%   08 May 2025     200,000           218,504  
    LLOYDS BANKING GROUP PLC   4.55%   16 Aug 2028     200,000           224,073  
    LLOYDS BANKING GROUP PLC   1%   31 Dec 2099     200,000           224,250  
    LLOYDS BANKING GROUP PLC   1%   29 Dec 2049     400,000           668,137  
    LLOYDS BANKING GROUP PLC   1%   21 Jun 2021     900,000           904,943  
    LSI OPEN POSITION NET ASSET   0.01%   31 Dec 2060     171,451           6,858  
    MALAYSIAN RINGGIT   FOREIGN CURRENCY     580           142  
    MALLINCKRODT FIN/SB   5.5%   15 Apr 2025     670,000           237,850  
    MATTEL INC   5.875%   15 Dec 2027     23,000           24,236  
    MCDERMOTT TECHNOLOGY (AMERICAS   1%   09 May 2025     120,844           70,361  
    MCDERMOTT TECHNOLOGY AMERICAS   1%   21 Oct 2021     482,853           372,960  
    MESSER INDS GMBH   1%   01 Mar 2026     45,555           45,770  
    MEXICAN PESO (NEW)   FOREIGN CURRENCY     (1,679,077 )         (88,915 )
    MH SUB I LLC   1%   13 Sep 2024     48,875           48,929  
    MICRON TECHNOLOGY INC   5.327%   06 Feb 2029     62,000           71,126  
    MICRON TECHNOLOGY INC   4.185%   15 Feb 2027     100,000           106,738  
    MORGAN STANLEY CAP SVCS BOC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (50,000 )         (50,000 )
    MSCI INC   4%   15 Nov 2029     23,000           23,316  
    NASCAR HOLDINGS INC   1%   19 Oct 2026     39,721           40,134  
    NATIONSTAR MORT/CAP CORP   6.5%   01 Jul 2021     289,000           289,723  
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY   JR SUBORDINA REGS 06/49 VAR     250           54,894  
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY   1%   08 Mar 2024     200,000           207,067  
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY   1%   18 Jul 2030     600,000           644,609  
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY   1%   08 Mar 2029     974,000           1,062,426  
    NATWEST MARKETS PLC   3.625%   29 Sep 2022     200,000           207,201  
    NAVIENT CORP   7.25%   25 Sep 2023     16,000           18,080  
    NAVIENT CORP   6.125%   25 Mar 2024     63,000           68,355  
    NAVIENT CORP   6.5%   15 Jun 2022     195,000           211,331  
    NAVIENT CORP   7.25%   25 Jan 2022     230,000           249,881  
    NAVIENT CORP   6.625%   26 Jul 2021     372,000           396,404  
    NAVIENT CORP   5%   26 Oct 2020     396,000           401,821  
    NAVIENT CORP   8%   25 Mar 2020     409,000           413,221  
    NAVIENT CORP   5.875%   25 Mar 2021     1,751,000           1,810,832  
    NCL CORPORATION LTD   3.625%   15 Dec 2024     10,000           10,138  
    NEIMAN MARCUS GROUP LTD INC   1%   25 Oct 2023     812,429           641,819  
    NETFLIX INC   5.375%   15 Nov 2029     86,000           91,588  
    NETFLIX INC   4.875%   15 Jun 2030     100,000           101,563  
    NETFLIX INC   3.625%   15 Jun 2030     100,000           115,337  
    NETFLIX INC   4.625%   15 May 2029     100,000           125,103  
    NETFLIX INC   3.875%   15 Nov 2029     365,000           433,271  
    NEW ALBERTSONS LP   6.57%   23 Feb 2028     600,000           564,750  
    NEWCREST FINANCE PTY LTD   4.45%   15 Nov 2021     100,000           103,616  
    NEWELL BRANDS INC   4.35%   01 Apr 2023     300,000           311,763  
    NEWMARK GROUP INC   6.125%   15 Nov 2023     92,000           101,458  
    NIELSEN CO LUX SARL/THE   5.5%   01 Oct 2021     600,000           602,250  
    NIELSEN FIN LLC   1%   04 Oct 2023     1,164,150           1,167,188  
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE   3.15%   15 Mar 2021     20,000           20,195  
    NOBLE HOLDING INTL LTD   7.875%   01 Feb 2026     77,000           55,825  
    NXP BV/NXP FDG/NXP USA   4.3%   18 Jun 2029     300,000           324,415  
    NXP BV/NXP FUNDING LLC   4.125%   01 Jun 2021     271,000           277,853  
    NXP BV/NXP FUNDING LLC   3.875%   01 Sep 2022     731,000           758,449  
    ODEBRECHT DRILL VIII/IX   6.35%   01 Dec 2021     25,334           25,208  
    ODEBRECHT DRILL VIII/IX   7.35%   01 Dec 2026     89,451           48,752  
    ODEBRECHT OIL + FINANCE   0.01%   31 Dec 2099     46,000           345  
    OLYMPUS MERGER SUB INC   1%   10 Oct 2024     476           403  
    OMAN GOV INTERNTL BOND   4.875%   01 Feb 2025     1,200,000           1,240,644  
    OMAN GOV INTERNTL BOND   6%   01 Aug 2029     1,500,000           1,565,640  
    OMEGA HLTHCARE INVESTORS   3.625%   01 Oct 2029     207,000           207,250  
    OPPENHEIMER HOLDINGS INC   6.75%   01 Jul 2022     18,000           18,540  
    ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS SA   1%   30 Jun 2025     95,515           94,301  
    ORTHO CLINICAL INC/SA   6.625%   15 May 2022     56,000           55,650  
    PACIFIC DRILLING SA   8.375%   01 Oct 2023     99,000           90,338  
    PACIFIC GAS + ELEC CO   1%   31 Dec 2020     43,750           43,750  
    PACIFIC GAS + ELEC CO   1%   31 Dec 2020     248,250           248,250  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4%   01 Dec 2046     6,000           5,955  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   6.35%   15 Feb 2038     8,000           8,465  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   5.4%   15 Jan 2040     10,000           10,400  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   5.8%   01 Mar 2037     12,000           12,510  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.85%   15 Nov 2023     17,000           17,170  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.3%   15 Mar 2045     19,000           19,285  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   5.125%   15 Nov 2043     22,000           22,509  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.5%   15 Dec 2041     25,000           25,188  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   6.05%   01 Mar 2034     39,000           40,853  

 

 154 

 

 

    PACIFIC GAS + ELECTRIC   6.25%   01 Mar 2039     40,000           42,100  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.75%   15 Feb 2024     55,000           55,825  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.6%   15 Jun 2043     60,000           60,900  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.25%   15 Sep 2021     73,000           73,183  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.75%   15 Aug 2042     78,000           78,000  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.3%   01 Dec 2027     100,000           100,000  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.5%   15 Jun 2025     101,000           101,000  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.25%   01 Aug 2023     100,000           102,500  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.65%   01 Aug 2028     100,000           103,250  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   4.25%   15 May 2021     107,000           107,268  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.3%   15 Mar 2027     122,000           122,000  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   2.45%   15 Aug 2022     194,000           193,879  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.4%   15 Aug 2024     208,000           210,600  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.25%   15 Jun 2023     222,000           220,890  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   2.95%   01 Mar 2026     273,000           273,683  
    PACIFIC GAS + ELECTRIC   3.5%   01 Oct 2020     952,000           954,380  
    PACIFIC GAS ELECTRIC COMPANY   1%   22 Feb 2049     995,000           987,538  
    PACIFIC NATIONAL FINANCE   4.625%   23 Sep 2020     10,000           10,150  
    PAR PHARMACEUTICAL INC   7.5%   01 Apr 2027     60,000           59,700  
    PAREXEL INTL CORP   1%   27 Sep 2024     1,715,131           1,680,112  
    PARK AEROSPACE HOLDINGS   5.5%   15 Feb 2024     54,000           59,287  
    PARK AEROSPACE HOLDINGS   3.625%   15 Mar 2021     88,000           89,193  
    PARK AEROSPACE HOLDINGS   4.5%   15 Mar 2023     1,235,000           1,293,045  
    PARK AEROSPACE HOLDINGS   5.25%   15 Aug 2022     1,708,000           1,819,703  
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE   6.125%   17 Jan 2022     192,000           204,939  
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE   6.25%   14 Dec 2026     200,000           314,098  
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE   5.093%   15 Jan 2030     2,655,000           2,844,859  
    PETROLEOS DE VENEZUELA S   5.375%   12 Apr 2027     712,000           55,180  
    PETROLEOS MEXICANOS   6.49%   23 Jan 2027     80,000           85,120  
    PETROLEOS MEXICANOS   7.69%   23 Jan 2050     120,000           130,961  
    PETROLEOS MEXICANOS   6.84%   23 Jan 2030     230,000           245,258  
    PETROLEOS MEXICANOS   4.75%   26 Feb 2029     334,000           397,640  
    PETROLEOS MEXICANOS   6.5%   23 Jan 2029     600,000           631,200  
    PETROLEOS MEXICANOS   6.5%   13 Mar 2027     2,730,000           2,898,496  
    PETROLEOS MEXICANOS   4.875%   21 Feb 2028     3,013,000           3,623,910  
    PETSMART INC   5.875%   01 Jun 2025     43,000           43,806  
    PETSMART INC   1%   11 Mar 2022     99,490           98,298  
    PHYSICIANS REALTY LP   3.95%   15 Jan 2028     29,000           30,368  
    PIMCO FDS SHORT TERM FLTG NAV   MUTUAL FUND     230,291           2,305,212  
    PISCES MIDCO INC   1%   12 Apr 2025     227,996           227,210  
    PLAINS ALL AMER PIPELINE   6.65%   15 Jan 2037     20,000           23,636  
    POLAND GOVERNMENT BOND   2.5%   25 Jul 2027     24,100,000           6,542,588  
    POLISH ZLOTY   FOREIGN CURRENCY     1,155           305  
    POUND STERLING   FOREIGN CURRENCY     177,468           235,101  
    PRESTIGE BRANDS INC DEL   1%   26 Jan 2024     52,743           53,046  
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE   1%   12 Apr 2025     3,400,000           37,479  
    QVC INC   5.95%   15 Mar 2043     1,002,000           938,785  
    RADIATE HOLDCO / FINANCE   6.875%   15 Feb 2023     19,000           19,333  
    REFINITIV US HOLDINGS   4.5%   15 May 2026     100,000           122,156  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   4.625%   11 Jan 2023     7,000           3,465  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   1%   01 Mar 2020     600,000           8,518  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   7.82%   31 Dec 2033     187,150           121,046  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   1%   03 Apr 2022     27,975,000           329,404  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   1%   21 Jun 2020     46,188,000           516,861  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   1%   31 Dec 2038     2,176,000           1,099,396  
    REPUBLIC OF ARGENTINA   3.875%   15 Jan 2022     4,100,000           2,179,302  
    REPUBLIC OF COLOMBIA   7.75%   14 Apr 2021     4,000,000,000           1,256,534  
    REPUBLIC OF ECUADOR   10.75%   31 Jan 2029     987,000           962,325  
    REPUBLIC OF GHANA   8.125%   26 Mar 2032     379,000           385,673  
    REPUBLIC OF GHANA   10.75%   14 Oct 2030     2,800,000           3,580,724  
    REPUBLIC OF PERU   8.2%   12 Aug 2026     880,000           338,165  
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA   5.75%   30 Sep 2049     400,000           389,568  
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA   4.85%   30 Sep 2029     3,200,000           3,200,000  
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA   8.875%   28 Feb 2035     65,900,000           4,396,067  
    REPUBLIC OF TURKEY   7.625%   26 Apr 2029     900,000           993,904  
    REPUBLIC OF TURKEY   5.6%   14 Nov 2024     1,100,000           1,119,021  
    REPUBLIC OF TURKEY   4.625%   31 Mar 2025     1,500,000           1,778,861  
    REPUBLIC OF TURKEY   3.25%   14 Jun 2025     2,500,000           2,792,869  
    REPUBLIC OF TURKEY   7.25%   23 Dec 2023     3,050,000           3,299,990  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   6%   09 Dec 2020     31,000           3,565  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   9%   07 May 2023     31,000           3,565  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   7.75%   13 Oct 2019     100,000           11,500  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   9.25%   15 Sep 2027     140,000           16,100  

 

 155 

 

 

    REPUBLIC OF VENEZUELA   8.25%   13 Oct 2024     153,000           17,595  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   7%   31 Mar 2038     199,000           22,885  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   7.65%   21 Apr 2025     249,000           28,635  
    REPUBLIC OF VENEZUELA   9.25%   07 May 2028     1,137,000           130,755  
    REYNOLDS GROUP HLDGS INC   1%   05 Feb 2023     1,209,469           1,212,311  
    RIO OIL FINANCE TRUST   9.25%   06 Jul 2024     1,009,390           1,130,526  
    RIPON MORTGAGES   1%   20 Aug 2056     364,837           483,985  
    ROCKIES EXPRESS PIPELINE   5.625%   15 Apr 2020     100,000           101,060  
    ROMANIA   3.5%   03 Apr 2034     186,000           234,712  
    ROMANIA GOVERNMENT BOND   5.8%   26 Jul 2027     5,500,000           1,417,835  
    ROMANIA GOVERNMENT BOND   5.85%   26 Apr 2023     7,200,000           1,792,177  
    ROMANIAN LEU   FOREIGN CURRENCY     32           8  
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC   1%   02 Mar 2026     100,000           117,707  
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC   1%   22 Mar 2025     200,000           212,491  
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC   4.8%   05 Apr 2026     875,000           972,267  
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC   1%   29 Dec 2049     1,550,000           1,662,375  
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC   1%   29 Dec 2049     2,700,000           2,759,076  
    RPI FIN TR   1%   27 Mar 2023     45,065           45,410  
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ   7.05%   19 Jan 2028     184,800,000           3,141,329  
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ   8.5%   17 Sep 2031     190,900,000           3,632,928  
    RUSSIAN RUBLE   FOREIGN CURRENCY     86           1  
    SABINE PASS LIQUEFACTION   5.625%   01 Feb 2021     200,000           205,579  
    SABRA HEALTH CARE LP   4.8%   01 Jun 2024     73,000           77,615  
    SANDS CHINA LTD   4.6%   08 Aug 2023     200,000           211,072  
    SANDS CHINA LTD   5.125%   08 Aug 2025     200,000           219,468  
    SANDS CHINA LTD   5.4%   08 Aug 2028     200,000           225,626  
    SANTANDER HOLDINGS USA   4.4%   13 Jul 2027     10,000           10,799  
    SANTANDER HOLDINGS USA   3.4%   18 Jan 2023     138,000           141,498  
    SANTANDER HOLDINGS USA   3.244%   05 Oct 2026     223,000           225,470  
    SANTANDER HOLDINGS USA   3.5%   07 Jun 2024     300,000           308,664  
    SANTANDER UK GROUP HLDGS   1%   08 May 2026     200,000           276,361  
    SANTANDER UK GROUP HLDGS   1%   31 Dec 2099     200,000           291,445  
    SANTANDER UK GROUP HLDGS   3.625%   14 Jan 2026     1,840,000           2,659,182  
    SANTANDER UK GROUP HLDGS   1%   29 Dec 2049     2,550,000           3,681,300  
    SANTANDER UK PLC   3.4%   01 Jun 2021     200,000           204,161  
    SAUDI INTERNATIONAL BOND   5%   17 Apr 2049     300,000           358,500  
    SAUDI INTERNATIONAL BOND   2.875%   04 Mar 2023     400,000           407,032  
    SAUDI INTERNATIONAL BOND   4.625%   04 Oct 2047     400,000           450,000  
    SCOTTS MIRACLE GRO CO   4.5%   15 Oct 2029     3,000           3,067  
    SEALED AIR CORP   4%   01 Dec 2027     17,000           17,213  
    SELECT MEDICAL CORP   6.25%   15 Aug 2026     19,000           20,568  
    SEQUA MEZZANINE HLDGS LLC   1%   28 Nov 2021     4,973,154           4,971,613  
    SERTA SIMMONS BEDDING LLC   1%   08 Nov 2023     2,425,000           1,554,321  
    SHIRE ACQ INV IRELAND DA   2.4%   23 Sep 2021     1,100,000           1,106,257  
    SIGMA BIDCO B.V.   1%   02 Jul 2025     830,000           932,401  
    SILGAN HOLDINGS INC   4.125%   01 Feb 2028     19,000           19,006  
    SINCLAIR TELEVISION GROUP INC   1%   30 Sep 2026     34,913           35,000  
    SINGAPORE DOLLAR   FOREIGN CURRENCY     2,723           2,025  
    SL GREEN OPERATING PARTN   3.25%   15 Oct 2022     48,000           49,185  
    SLM STUDENT LOAN TRUST   1%   25 Apr 2023     867,880           870,268  
    SOCIETE GENERALE   1%   31 Dec 2099     400,000           437,000  
    SOL   FOREIGN CURRENCY     1,004,823           303,471  
    SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC   1%   11 Dec 2026     101,000           101,221  
    SOUTH AFRICAN RAND   FOREIGN CURRENCY     0           0  
    SOUTHERN CAL EDISON   3.65%   01 Mar 2028     2,000           2,139  
    SOUTHERN CAL EDISON   6%   15 Jan 2034     2,000           2,462  
    SOUTHERN CAL EDISON   5.75%   01 Apr 2035     4,000           4,879  
    SOUTHERN CAL EDISON   4.125%   01 Mar 2048     16,000           17,096  
    SOUTHERN CAL EDISON   4.875%   01 Mar 2049     33,000           39,150  
    SOUTHERN CAL EDISON   6.65%   01 Apr 2029     52,000           62,664  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   5.375%   15 Nov 2029     9,000           9,394  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   6.875%   15 Mar 2025     114,000           129,675  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   8.25%   15 Dec 2020     260,000           274,530  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   6.125%   15 Mar 2024     256,000           280,320  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   5.625%   15 Mar 2023     494,000           532,285  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   6.125%   15 May 2022     500,000           536,875  
    SPRINGLEAF FINANCE CORP   7.75%   01 Oct 2021     498,000           540,953  
    SPRINT COMMUNICATIONS   6%   15 Nov 2022     90,000           94,388  
    SPRINT COMMUNICATIONS   7%   15 Aug 2020     650,000           663,813  
    SPRINT CORP   7.625%   01 Mar 2026     22,000           24,262  
    SPRINT CORP   7.125%   15 Jun 2024     320,000           345,200  
    SPRINT CORP   7.875%   15 Sep 2023     415,000           457,882  
    SPRINT CORP   7.25%   15 Sep 2021     878,000           928,485  

 

 156 

 

 

    SPRINT SPECTRUM / SPEC I   4.738%   20 Sep 2029     200,000           211,796  
    SPRINT SPECTRUM / SPEC I   5.152%   20 Sep 2029     200,000           218,000  
    SS C TECHNOLOGIES INC   1%   16 Apr 2025     76,813           77,308  
    SS C TECHNOLOGIES INC   1%   16 Apr 2025     118,563           119,327  
    STANDARD CHARTERED PLC   1%   20 Jan 2023     200,000           206,962  
    STARFRUIT FINCO B V   1%   01 Oct 2025     96,715           96,635  
    STARWOOD PROPERTY TRUST   4.75%   15 Mar 2025     26,000           27,430  
    STARWOOD PROPERTY TRUST   3.625%   01 Feb 2021     480,000           483,000  
    STATE BANK INDIA/LONDON   4%   24 Jan 2022     300,000           307,905  
    STATE OF QATAR   5.103%   23 Apr 2048     200,000           256,819  
    STATE OF QATAR   3.875%   23 Apr 2023     300,000           316,699  
    STICHTING AK RABOBANK   6.5%   29 Dec 2049     684,000           975,423  
    STORE CAPITAL CORP   4.5%   15 Mar 2028     18,000           19,696  
    STORE CAPITAL CORP   4.625%   15 Mar 2029     18,000           19,981  
    STRUCTURED ASSET SECURITIES CO   1%   25 Jun 2033     8,211           8,114  
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP   1%   17 Jan 2023     200,000           200,928  
    SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL   1%   01 Oct 2026     953,000           960,996  
    SWAP BANK OF AMERICA COC   SWAP CASH COLLATERAL USD     60,000           60,000  
    SWAP BNP PARIBAS COC   SWAP CASH COLLATERAL USD     610,000           610,000  
    SWAP CCPC MORGAN STANLEY COC   SWAP CCPC CASH COLLATERAL     625,000           625,000  
    SWAP CITIBANK COC   SWAP CASH COLLATERAL USD     340,000           340,000  
    SWAP DEUTSCHE BANK BOC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (160,000 )         (160,000 )
    SWAP GOLDMAN SACHS BOC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (260,000 )         (260,000 )
    SWAP HSBC BOC   SWAP CASH COLLATERAL USD     (170,000 )         (170,000 )
    SWISS INSURED BRAZIL   9.85%   16 Jul 2032     9,500,000           2,745,358  
    SWPC0AAP9 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Jun 2020     -           1,483  
    SWPC0C0C5 CDS USD R F   .50000   1%   17 Sep 2058     -           14,281  
    SWPC0D3A4 CDS USD R F  1.00000   1%   21 Jun 2021     -           1,294  
    SWPC0DZJ0 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2021     -           3,787  
    SWPC0ESB3 CDS USD R F  5.00000   5%   20 Dec 2021     -           (54,466 )
    SWPC0FBT9 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Jun 2022     -           2,304  
    SWPC0GLU3 CDS USD R F   .50000   0.5%   18 Nov 2054     -           18,369  
    SWPC0HG37 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2023     -           51,368  
    SWPC0HGJ2 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2023     -           4,525  
    SWPC0HJ26 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2023     -           1,327  
    SWPC0HPZ6 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2023     -           (223,038 )
    SWPC0HR50 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2023     -           971  
    SWPC0HYS2 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Jun 2024     -           2,505  
    SWPC0I0G3 CDS USD R F  5.00000   5%   20 Jun 2024     -           1,404,474  
    SWPC0I222 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2024     -           (152,132 )
    SWPC0I248 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2024     -           (156,237 )
    SWPC0I2E6 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Jun 2024     -           501  
    SWPC0I3Y1 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Jun 2024     -           (63,383 )
    SWPC0IID1 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2024     -           505  
    SWPC0IK97 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2024     -           463  
    SWPC0IM38 CDS USD R F  1.00000   1%   20 Dec 2024     -           192,624  
    SWPC0IQH3 CDS USD R F  1.00000   1%   23 Oct 2020     -           1,635  
    SWPCDAF70 CDS USD R V 03MEVENT   1%   20 Jun 2024     -           (148,764 )
    SWU00B8J4 IRS MXN R F  6.75000   6.75%   31 Aug 2021     -           (64 )
    SWU00D7O0 IRS USD R F  2.50000   2.5%   16 Dec 2025     -           232,412  
    SWU00KLL4 IRS USD R F  1.50000   1.5%   21 Jun 2027     -           (17,543 )
    SWU00L9Q5 IRS USD R F  2.50000   2.5%   20 Dec 2027     -           125,396  
    SWU00NBO3 IRS USD R F  2.25000   2.25%   20 Jun 2028     -           239,331  
    SWU00NP00 IRS MXN R F  7.87500   7.875%   16 Dec 2022     -           745  
    SWU00NQK5 IRS MXN R F  7.88000   7.88%   27 Dec 2022     -           66,983  
    SWU00NT48 IRS MXN R F  7.64500   7.645%   03 Jan 2023     -           5,764  
    SWU00NUA2 IRS MXN R F  7.74500   7.745%   05 Jan 2023     -           4,267  
    SWU00O427 IRS MXN R F  7.61000   7.61%   23 Jan 2023     -           16,728  
    SWU00OB11 IRS MXN R F  7.80500   7.805%   06 Feb 2023     -           11,074  
    SWU00OB37 IRS MXN R F  7.82000   7.82%   06 Feb 2023     -           11,210  
    SWU00S5P6 IRS CLP R F  3.53750   3.537%   31 May 2022     -           105,231  
    SWU00S5Q4 IRS COP R F  4.79000   4.79%   27 Jan 2020     -           4,485  
    SYNIVERSE HLDGS INC   1%   09 Mar 2023     40,397           37,547  
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC   6.625%   15 Jan 2028     34,000           34,680  
    TECH DATA CORP   3.7%   15 Feb 2022     14,000           14,311  
    TELEFONICA EMISIONES SAU   5.134%   27 Apr 2020     20,000           20,189  
    TELESAT CANADA/TELESAT L   4.875%   01 Jun 2027     34,000           34,595  
    TELESAT CANADA/TELESAT L   6.5%   15 Oct 2027     56,000           58,380  
    TENET HEALTHCARE CORP   4.625%   01 Sep 2024     3,000           3,128  
    TENET HEALTHCARE CORP   4.625%   15 Jul 2024     36,000           36,855  
    TESCO PROPERTY FIN 2 PLC   6.051%   13 Oct 2039     1,721,684           2,982,792  
    TEVA PHARM FIN IV BV   3.65%   10 Nov 2021     50,000           48,938  
    TEVA PHARM FNC NL II   1.25%   31 Mar 2023     100,000           104,336  

 

 157 

 

 

    TEVA PHARM FNC NL II   6%   31 Jan 2025     100,000           118,564  
    TEVA PHARM FNC NL II   3.25%   15 Apr 2022     200,000           226,655  
    TEVA PHARM FNC NL II   0.375%   25 Jul 2020     626,724           697,980  
    TEVA PHARMACEUT FIN BV   2.95%   18 Dec 2022     30,000           28,650  
    TEVA PHARMACEUT FIN BV   3.65%   10 Nov 2021     500,000           489,375  
    TEVA PHARMACEUTICALS NE   2.8%   21 Jul 2023     100,000           92,750  
    TEVA PHARMACEUTICALS NE   2.2%   21 Jul 2021     96,000           92,971  
    TEX OPERATIONS CO LLC   1%   04 Aug 2023     0           0  
    TEXTRON INC   1%   10 Nov 2020     150,000           150,006  
    THAILAND BAHT   FOREIGN CURRENCY     99,986           3,338  
    TIME WARNER CABLE LLC   5%   01 Feb 2020     30,000           30,056  
    TOPAZ SOLAR FARMS LLC   4.875%   30 Sep 2039     46,798           48,622  
    TOPAZ SOLAR FARMS LLC   5.75%   30 Sep 2039     243,049           268,859  
    TRANSDIGM INC   5.5%   15 Nov 2027     20,000           20,225  
    TRANSOCEAN INC   7.5%   15 Jan 2026     134,000           132,325  
    TRANSOCEAN INC   7.25%   01 Nov 2025     234,000           229,320  
    TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD   7.75%   15 Oct 2024     14,000           14,840  
    TRANSOCEAN PONTUS LTD   6.125%   01 Aug 2025     64,080           65,682  
    TRANSOCEAN POSEIDON LTD   6.875%   01 Feb 2027     56,000           59,360  
    TRANSOCEAN PROTEUS LTD   6.25%   01 Dec 2024     2,800           2,884  
    TRANSOCEAN SENTRY LTD   5.375%   15 May 2023     100,000           101,750  
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC   9.25%   01 Aug 2024     12,000           12,120  
    TRIUMPH GROUP INC   5.25%   01 Jun 2022     15,000           14,925  
    TRIVIUM PACKAGING FIN   8.5%   15 Aug 2027     200,000           222,500  
    TURK IHRACAT KR BK   8.25%   24 Jan 2024     200,000           217,480  
    TURKISH LIRA   FOREIGN CURRENCY     10,847           1,823  
    TWITTER INC   3.875%   15 Dec 2027     9,000           8,995  
    U.S. RENAL CARE, INC.   1%   26 Jun 2026     246,383           243,919  
    UBS AG   5.125%   15 May 2024     1,000,000           1,076,250  
    UBS AG STAMFORD CT   7.625%   17 Aug 2022     1,300,000           1,465,503  
    UBS GROUP AG   1%   29 Dec 2049     400,000           416,000  
    UCB SA   4.125%   04 Jan 2021     2,000           2,334  
    UCB SA   3.75%   27 Mar 2020     102,000           115,435  
    UKRAINE GOVERNMENT   7.75%   01 Sep 2022     1,400,000           1,506,750  
    UKRAINE GOVERNMENT   6.75%   20 Jun 2026     1,200,000           1,511,878  
    UKRAINE GOVERNMENT   7.75%   01 Sep 2020     1,748,000           1,796,731  
    UKRAINE GOVERNMENT   7.75%   01 Sep 2021     1,900,000           2,009,250  
    UKRAINE GOVERNMENT   7.75%   01 Sep 2026     2,600,000           2,841,727  
    UNICREDIT SPA   7.83%   04 Dec 2023     1,500,000           1,747,860  
    UNIGEL LUXEMBOURG SA   8.75%   01 Oct 2026     1,000,000           1,018,750  
    UNITED TECHNOLOGIES CORP   1%   16 Aug 2021     59,000           59,008  
    UNIVISION COMMUNICATIONS   5.125%   15 May 2023     40,000           39,900  
    UNIVISION COMMUNICATIONS   1%   15 Mar 2024     220,000           216,924  
    UNIVISION COMMUNICATIONS   5.125%   15 Feb 2025     4,093,000           4,046,954  
    US 10YR FUT OPTN  FEB20C 129   EXP 01/24/2020     (14,000 )         (3,719 )
    US 10YR FUT OPTN  FEB20C 131   EXP 01/24/2020     (3,000 )         (94 )
    US 10YR FUT OPTN  FEB20P 127   EXP 01/24/2020     (14,000 )         (1,313 )
    US 10YR FUT OPTN  FEB20P 128   EXP 01/24/2020     (3,000 )         (984 )
    US 10YR FUT OPTN  MAR20C 130   EXP 02/21/2020     (2,000 )         (500 )
    US 10YR FUT OPTN  MAR20P 127   EXP 02/21/2020     (2,000 )         (531 )
    US 10YR FUT OPTN  NOV19C 133   EXP 10/25/2019     (90,090 )         (90 )
    US 10YR FUT OPTN  NOV19P 129.5   EXP 10/25/2019     (90,090 )         (90 )
    US 10YR NOTE (CBT)MAR20   XCBT 20200320     (4,900,000 )         53,594  
    US 5YR NOTE (CBT) MAR20   XCBT 20200331     (300,000 )         1,805  
    US DOLLAR         (2,145,568 )         (2,145,568 )
    US RENAL CARE INC   10.625%   15 Jul 2027     151,000           154,775  
    US TREASURY N/B   3%   15 Feb 2049     570,000           644,723  
    US TREASURY N/B   3%   15 Feb 2048     1,200,000           1,352,438  
    US TREASURY N/B   3%   15 Aug 2048     1,230,000           1,388,795  
    US TREASURY N/B   3.125%   15 May 2048     1,350,000           1,558,406  
    US TREASURY N/B   2.5%   31 Jan 2025     2,800,000           2,909,813  
    US TREASURY N/B   2.375%   15 May 2029     6,400,000           6,656,750  
    US TREASURY N/B   2.875%   15 May 2049     12,550,000           13,870,201  
    US TREASURY N/B   2.625%   15 Feb 2029     13,200,000           13,999,219  
    VALARIS PLC   5.75%   01 Oct 2044     104,000           46,800  
    VALE OVERSEAS LIMITED   6.875%   10 Nov 2039     21,000           27,353  
    VALE OVERSEAS LIMITED   6.875%   21 Nov 2036     25,000           32,500  
    VALE OVERSEAS LIMITED   6.25%   10 Aug 2026     130,000           152,594  
    VALE SA   3.75%   10 Jan 2023     100,000           121,718  
    VIASAT INC   5.625%   15 Apr 2027     6,000           6,420  
    VIASAT INC   5.625%   15 Sep 2025     100,000           103,000  
    VICI PPTYS 1 LLC   1%   20 Dec 2024     95,455           95,849  
    VMWARE INC   3.9%   21 Aug 2027     30,000           31,405  

 

 158 

 

 

    VMWARE INC   2.3%   21 Aug 2020     48,000           48,068  
    VMWARE INC   2.95%   21 Aug 2022     96,000           97,820  
    VOC ESCROW LTD   5%   15 Feb 2028     15,000           15,713  
    VOLKSWAGEN BANK GMBH   0.625%   08 Sep 2021     100,000           113,392  
    VOYAGER AVIATION HLDS   8.5%   15 Aug 2021     75,000           76,839  
    WASHINGTON PG LP   5.95%   15 Aug 2024     242,000           223,245  
    WELLS FARGO + COMPANY   2.625%   22 Jul 2022     36,000           36,538  
    WELLS FARGO BANK NA   1%   23 Jul 2021     800,000           806,264  
    WELLTOWER INC   4.25%   15 Apr 2028     10,000           10,970  
    WESTERN DIGITAL CORP   4.75%   15 Feb 2026     132,000           137,610  
    WESTINGHOUSE AIR BRAKE   1%   15 Sep 2021     290,000           290,044  
    WESTJET AIRLINES LTD   3.5%   16 Jun 2021     160,000           162,517  
    WHATABRANDS LLC   1%   02 Aug 2026     12,968           13,030  
    WOODSIDE FINANCE LTD   4.5%   04 Mar 2029     92,000           100,710  
    WP CAREY INC   3.85%   15 Jul 2029     34,000           35,910  
    WPC EUROBOND BV   2.125%   15 Apr 2027     100,000           118,687  
    WPC EUROBOND BV   2.25%   09 Apr 2026     200,000           240,910  
    WYNDHAM DESTINATIONS INC   4.25%   01 Mar 2022     4,000           4,080  
    WYNDHAM DESTINATIONS INC   3.9%   01 Mar 2023     6,000           6,060  
    WYNDHAM DESTINATIONS INC   5.75%   01 Apr 2027     16,000           17,360  
    WYNDHAM DESTINATIONS INC   5.4%   01 Apr 2024     20,000           21,175  
    WYNDHAM DESTINATIONS INC   4.625%   01 Mar 2030     23,000           23,058  
    YUAN RENMINBI   FOREIGN CURRENCY     (9,786,393 )         (1,404,940 )
    YUAN RENMINBI OFFSHORE   FOREIGN CURRENCY     9,786,393           1,405,051  
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS   3.15%   01 Apr 2022     30,000           30,630  
                             
        Total: EXHIBIT H - High Yield and Emerging Markets Bond Fund   $ 336,666,225  

 

 

n / a - Cost is not applicable

 

 159 

 

 

 

 

 

 

EXHIBIT I - High Yield Debt Fund

(Administered by JP Morgan Investment Management)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value     (d) Cost  value 
              (n/a)      
       Shares/       
          Par Value          
   1011778 BC / NEW RED FIN  3.875%   15 Jan 2028   145,000      $145,363 
   1011778 BC / NEW RED FIN  4.25%   15 May 2024   189,000       193,725 
   ABC SUPPLY CO INC  4%   15 Jan 2028   345,000       350,175 
   ACCO BRANDS CORP  5.25%   15 Dec 2024   450,000      468,563 
   ACI WORLDWIDE INC  5.75%   15 Aug 2026   252,000       271,530 
   ADIENT GLOBAL HOLDINGS  4.875%   15 Aug 2026   525,000       468,563 
   ADIENT US LLC  7%   15 May 2026   240,000       261,600 
   ADVANCED DRAINAGE SYSTEM  5%   30 Sep 2027   60,000       61,875 
   AES CORP/THE  6%   15 May 2026   25,000       26,625 
   AES CORP/THE  5.5%   15 Apr 2025   371,000       383,058 
   AIR MEDICAL GROUP HOLDIN  6.375%   15 May 2023   245,000       219,275 
   ALBERTSONS COS/SAFEWAY  5.75%   15 Mar 2025   225,000       232,875 
   ALBERTSONS COS/SAFEWAY  4.625%   15 Jan 2027   235,000       234,718 
   ALCOA NEDERLAND HOLDING  6.75%   30 Sep 2024   700,000       736,463 
   ALLEGHENY TECHNOLOGIES  5.875%   01 Dec 2027   110,000       115,500 
   ALLISON TRANSMISSION INC  4.75%   01 Oct 2027   80,000       83,000 
   ALLISON TRANSMISSION INC  5.875%   01 Jun 2029   120,000       131,400 
   ALLISON TRANSMISSION INC  5%   01 Oct 2024   345,000       353,194 
   ALLY FINANCIAL INC  4.625%   30 Mar 2025   55,000       59,538 
   ALLY FINANCIAL INC  4.625%   19 May 2022   140,000       146,650 
   ALLY FINANCIAL INC  3.875%   21 May 2024   200,000       209,500 
   ALLY FINANCIAL INC  5.75%   20 Nov 2025   325,000       363,594 
   ALLY FINANCIAL INC  4.125%   13 Feb 2022   465,000       480,113 
   ALPINE FIN MERGER SUB LLC  1%   12 Jul 2024   97,750       98,300 
   ALTICE FINANCING SA  7.5%   15 May 2026   220,000       236,500 
   ALTICE FINANCING SA  6.625%   15 Feb 2023   410,000       417,175 
   ALTICE FRANCE SA  8.125%   01 Feb 2027   205,000       230,881 
   ALTICE FRANCE SA  7.375%   01 May 2026   600,000       644,184 
   ALTICE LUXEMBOURG SA  10.5%   15 May 2027   400,000       456,020 
   AMC NETWORKS INC  5%   01 Apr 2024   255,000       260,100 
   AMERICAN AXLE + MFG INC  6.625%   15 Oct 2022   31,000       31,426 
   AMERICAN AXLE + MFG INC  6.5%   01 Apr 2027   215,000       223,063 
   AMERICAN AXLE + MFG INC  6.25%   15 Mar 2026   265,000       271,294 
   AMERICAN AXLE + MFG INC  6.25%   01 Apr 2025   535,000       557,069 
   AMERICAN WOODMARK CORP  4.875%   15 Mar 2026   370,000       379,250 
   AMERIGAS PART/FIN CORP  5.5%   20 May 2025   140,000       151,200 
   AMERIGAS PART/FIN CORP  5.875%   20 Aug 2026   350,000       385,875 
   AMGH HLDG CORP  1%   14 Mar 2025   534,100       516,697 
   ANIXTER INC  6%   01 Dec 2025   130,000       135,200 
   ANIXTER INC  5.5%   01 Mar 2023   135,000       142,088 
   ANTERO MIDSTREAM PART/FI  5.75%   15 Jan 2028   140,000       121,800 
   ANTERO MIDSTREAM PART/FI  5.375%   15 Sep 2024   250,000       231,875 
   ANTERO RESOURCES CORP  5.625%   01 Jun 2023   130,000       104,325 
   ANTERO RESOURCES CORP  5.125%   01 Dec 2022   415,000       370,388 
   ARAMARK SERVICES INC  5%   01 Feb 2028   275,000       289,781 
   ARCHROCK PARTNERS LP/FIN  6%   01 Oct 2022   410,000       413,075 
   ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA  6%   15 Feb 2025   1,030,000       1,080,213 
   ASCENT RESOURCES/ARU FIN  7%   01 Nov 2026   50,000       39,875 
   ASHLAND LLC  4.75%   15 Aug 2022   525,000       548,625 
   ASHTEAD CAPITAL INC  4.375%   15 Aug 2027   210,000       217,613 
   AVANTOR INC  6%   01 Oct 2024   335,000       357,187 
   AVIS BUDGET CAR/FINANCE  5.25%   15 Mar 2025   180,000       185,175 

 

 160 

 

 

   AVIS BUDGET CAR/FINANCE  6.375%   01 Apr 2024   750,000       778,125 
   AXALTA COATING SYSTEMS  4.875%   15 Aug 2024   150,000       155,250 
   BAUSCH HEALTH AMERICAS  9.25%   01 Apr 2026   295,000       338,837 
   BAUSCH HEALTH AMERICAS  8.5%   31 Jan 2027   637,000       725,416 
   BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.  1%   02 Jun 2025   302,393       303,905 
   BAUSCH HEALTH COS INC  5%   30 Jan 2028   140,000       143,695 
   BAUSCH HEALTH COS INC  5.25%   30 Jan 2030   140,000       145,180 
   BAUSCH HEALTH COS INC  5.875%   15 May 2023   150,000       151,313 
   BAUSCH HEALTH COS INC  7%   15 Jan 2028   170,000       187,646 
   BAUSCH HEALTH COS INC  5.5%   01 Nov 2025   695,000       726,275 
   BAUSCH HEALTH COS INC  9%   15 Dec 2025   890,000       1,012,108 
   BAUSCH HEALTH COS INC  6.125%   15 Apr 2025   1,460,000       1,508,516 
   BERRY GLOBAL INC  4.875%   15 Jul 2026   335,000       353,325 
   BLUE RACER MID LLC/FINAN  6.125%   15 Nov 2022   700,000       686,000 
   BOARDWALK PIPELINES LP  5.95%   01 Jun 2026   130,000       146,295 
   BOMBARDIER INC  7.5%   15 Mar 2025   160,000       164,998 
   BOYD GAMING CORP  6%   15 Aug 2026   150,000       160,875 
   BOYNE USA INC  7.25%   01 May 2025   70,000       76,125 
   BUCKEYE PARTNERS LP  3.95%   01 Dec 2026   35,000       33,811 
   BUCKEYE PARTNERS LP  4.125%   01 Dec 2027   230,000       222,321 
   BUCKEYE PARTNERS, LP  1%   01 Nov 2026   145,000       146,148 
   BWAY HLDG CO  1%   03 Apr 2024   685,866       682,869 
   BWX TECHNOLOGIES INC  5.375%   15 Jul 2026   170,000       180,200 
   CALFRAC HOLDINGS LP  8.5%   15 Jun 2026   185,000       75,850 
   CALLON PETROLEUM CO  8.25%   15 Jul 2025   90,000       92,025 
   CALLON PETROLEUM CO  6.25%   15 Apr 2023   175,000       177,599 
   CALPINE CORP  5.25%   01 Jun 2026   140,000       145,775 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  4.75%   01 Mar 2030   40,000       40,721 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5%   01 Feb 2028   67,000       70,304 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.375%   01 May 2025   85,000       87,763 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.125%   01 May 2027   920,000       970,600 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.5%   01 May 2026   995,000       1,048,481 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.875%   01 Apr 2024   1,405,000       1,452,419 
   CCO HLDGS LLC/CAP CORP  5.75%   15 Feb 2026   1,540,000       1,624,731 
   CDK GLOBAL INC  5.25%   15 May 2029   95,000       101,888 
   CDK GLOBAL INC  5.875%   15 Jun 2026   110,000       117,511 
   CDW LLC/CDW FINANCE  4.25%   01 Apr 2028   300,000       314,625 
   CDW LLC/CDW FINANCE  5%   01 Sep 2025   450,000       470,250 
   CENTENE CORP  4.25%   15 Dec 2027   410,000       421,788 
   CENTENE CORP  4.625%   15 Dec 2029   513,000       539,343 
   CENTRAL GARDEN + PET CO  6.125%   15 Nov 2023   220,000       227,150 
   CENTRAL GARDEN + PET CO  5.125%   01 Feb 2028   565,000       584,775 
   CENTURYLINK INC  5.8%   15 Mar 2022   15,000       15,769 
   CENTURYLINK INC  6.75%   01 Dec 2023   130,000       145,113 
   CENTURYLINK INC  5.125%   15 Dec 2026   260,000       264,584 
   CENTURYLINK INC  5.625%   01 Apr 2020   495,000       498,094 
   CENTURYLINK INC  7.5%   01 Apr 2024   920,000       1,037,300 
   CHEMOURS CO  7%   15 May 2025   60,000       60,450 
   CHEMOURS CO  6.625%   15 May 2023   535,000       537,049 
   CHENIERE CORP CHRISTI HD  5.875%   31 Mar 2025   405,000       455,406 
   CHESAPEAKE ENERGY CORP  5.5%   15 Sep 2026   45,000       21,437 
   CHESAPEAKE ENERGY CORP  11.5%   01 Jan 2025   219,000       206,955 
   CHS/COMMUNITY HEALTH SYS  8.625%   15 Jan 2024   252,000       267,120 
   CINCINNATI BELL INC  8%   15 Oct 2025   70,000       74,200 
   CINCINNATI BELL INC  7%   15 Jul 2024   185,000       194,019 
   CINEMARK USA INC  4.875%   01 Jun 2023   170,000       172,763 
   CITYCENTER HLDGS LLC  1%   18 Apr 2024   313,400       314,475 
   CLAIRE 14  PIK CONVERTIBLE  CLAIRE 14 PIK CONVERTIBLE   106       63,750 
   CLAIRE S STONE INC  COMMON STOCK   162       136,976 
   CLAIRES STORES INC  1%   18 Dec 2026   243,576       297,326 
   CLAIRES STORES INC.  1%   12 Oct 2038   -       128,932 
   CLEAN HARBORS INC  4.875%   15 Jul 2027   70,000       73,675 
   CLEAR CHANNEL WORLDWIDE  5.125%   15 Aug 2027   250,000       260,325 
   CLEAR CHANNEL WORLDWIDE  9.25%   15 Feb 2024   625,000       692,188 
   COGENT COMMUNICATIONS GR  5.625%   15 Apr 2021   260,000       262,275 
   COGENT COMMUNICATIONS GR  5.375%   01 Mar 2022   325,000       339,625 
   COMMSCOPE INC  8.25%   01 Mar 2027   275,000       289,438 

 

 161 

 

 

   COMMSCOPE INC  6%   01 Mar 2026   410,000       436,138 
   COMMSCOPE TECH LLC  6%   15 Jun 2025   835,000       835,944 
   COMSTOCK RESOURCES INC  7.5%   15 May 2025   210,000       180,600 
   COOPER STANDARD AUTOMOTI  5.625%   15 Nov 2026   555,000       523,088 
   CORECIVIC INC  4.625%   01 May 2023   35,000       34,606 
   CORECIVIC INC  5%   15 Oct 2022   455,000       457,275 
   COTY INC  6.5%   15 Apr 2026   155,000       163,138 
   CRESTWOOD MID PARTNER LP  5.625%   01 May 2027   160,000       162,200 
   CRESTWOOD MIDSTREAM PART  6.25%   01 Apr 2023   360,000       367,200 
   CSC HOLDINGS LLC  6.5%   01 Feb 2029   200,000       223,000 
   CSC HOLDINGS LLC  6.625%   15 Oct 2025   400,000       425,500 
   CSC HOLDINGS LLC  10.875%   15 Oct 2025   410,000       458,175 
   DANA FINANCING LUX SARL  6.5%   01 Jun 2026   460,000       491,625 
   DANA INC  5.375%   15 Nov 2027   75,000       77,250 
   DAVITA INC  5%   01 May 2025   835,000       859,006 
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.875%   15 Jun 2021   212,000       215,314 
   DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026   320,000       368,384 
   DELPHI TECHNOLOGIES PLC  5%   01 Oct 2025   645,000       596,625 
   DENBURY RESOURCES INC  9.25%   31 Mar 2022   88,000       82,940 
   DIAMOND SPORTS GR/DIAMON  5.375%   15 Aug 2026   240,000       242,772 
   DISH DBS CORP  7.75%   01 Jul 2026   325,000       344,302 
   DISH DBS CORP  5%   15 Mar 2023   1,059,000       1,086,375 
   DISH DBS CORP  5.875%   15 Nov 2024   2,480,000       2,534,250 
   DISH NETWORK CORP  3.375%   15 Aug 2026   210,000       201,999 
   ENCOMPASS HEALTH CORP  4.5%   01 Feb 2028   190,000       196,888 
   ENCOMPASS HEALTH CORP  5.75%   01 Nov 2024   220,000       222,475 
   ENCOMPASS HEALTH CORP  5.75%   15 Sep 2025   320,000       335,200 
   ENDO DAC/FIN LLC/FINCO  6%   15 Jul 2023   213,000       153,893 
   ENERGIZER HOLDINGS INC  5.5%   15 Jun 2025   390,000       404,625 
   ENERGIZER HOLDINGS INC  7.75%   15 Jan 2027   445,000       497,310 
   ENLINK MIDSTREAM LLC  5.375%   01 Jun 2029   70,000       65,800 
   ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.15%   01 Jun 2025   80,000       75,200 
   ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.85%   15 Jul 2026   85,000       79,688 
   ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.4%   01 Apr 2024   250,000       242,525 
   ENPRO INDUSTRIES INC  5.75%   15 Oct 2026   184,000       195,960 
   ENTEGRIS INC  4.625%   10 Feb 2026   400,000       414,000 
   ENTERCOM MEDIA CORP  6.5%   01 May 2027   100,000       107,000 
   ENTERCOM MEDIA CORP  7.25%   01 Nov 2024   185,000       194,713 
   ENTERPRISE MERGER SUB INC  1%   10 Oct 2025   697,950       593,606 
   ENVISION HEALTHCARE CORP  8.75%   15 Oct 2026   430,000       266,600 
   EP ENER/EVEREST ACQ FIN  8%   15 Feb 2025   110,000       2,200 
   EP ENER/EVEREST ACQ FIN  9.375%   01 May 2024   376,000       7,520 
   EP ENER/EVEREST ACQ FIN  8%   29 Nov 2024   200,000       100,000 
   EP ENER/EVEREST ACQ FIN  7.75%   15 May 2026   810,000       579,150 
   EPIC CRUDE SVCS LP  1%   02 Mar 2026   1,000,000       957,500 
   EQUINIX INC  5.875%   15 Jan 2026   455,000       482,873 
   ESH HOSPITALITY INC  4.625%   01 Oct 2027   290,000       293,625 
   ESH HOSPITALITY INC  5.25%   01 May 2025   400,000       413,500 
   FAIR ISAAC CORP  5.25%   15 May 2026   109,000       119,900 
   FAIR ISAAC CORP  4%   15 Jun 2028   175,000       176,313 
   FINANCIAL   RISK US HLDGS INC  1%   01 Oct 2025   128,700       129,794 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.542%   01 Aug 2026   200,000       204,662 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.687%   09 Jun 2025   775,000       805,723 
   FREEPORT MCMORAN INC  4.55%   14 Nov 2024   285,000       301,268 
   FREEPORT MCMORAN INC  3.875%   15 Mar 2023   640,000       651,667 
   FRONTIER COMMUNICATIONS  8.5%   01 Apr 2026   220,000       222,750 
   FRONTIER COMMUNICATIONS  8%   01 Apr 2027   235,000       245,575 
   GARDNER DENVER INC  1%   30 Jul 2024   228,717       230,046 
   GATES GLOBAL LLC  1%   01 Apr 2024   333,295       333,295 
   GCI LLC  6.625%   15 Jun 2024   115,000       124,488 
   GCI LLC  6.875%   15 Apr 2025   155,000       161,975 
   GCP APPLIED TECHNOLOGIES  5.5%   15 Apr 2026   540,000       567,000 
   GENERAL MOTORS CO  4.875%   02 Oct 2023   285,000       305,878 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.25%   15 May 2023   285,000       300,178 
   GEO GROUP INC/THE  5.875%   15 Jan 2022   305,000       302,713 
   GEO GROUP INC/THE  5.875%   15 Oct 2024   515,000       468,650 
   GLP CAPITAL LP / FIN II  5.75%   01 Jun 2028   215,000       244,111 

 

 162 

 

 

   GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025   230,000       252,448 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   8,032,916       8,032,916 
   GRAY TELEVISION INC  7%   15 May 2027   205,000       227,806 
   GREIF INC  6.5%   01 Mar 2027   260,000       280,800 
   GULFPORT ENERGY CORP  6%   15 Oct 2024   80,000       56,800 
   GULFPORT ENERGY CORP  6.375%   15 May 2025   115,000       73,025 
   GULFPORT ENERGY CORP  6.375%   15 Jan 2026   405,000       251,100 
   HANESBRANDS INC  4.875%   15 May 2026   200,000       211,750 
   HCA INC  5.875%   01 Feb 2029   75,000       86,719 
   HCA INC  7.5%   15 Feb 2022   110,000       121,550 
   HCA INC  5.625%   01 Sep 2028   345,000       393,162 
   HCA INC  5.875%   15 Feb 2026   1,685,000       1,916,064 
   HCA INC  5.375%   01 Feb 2025   2,650,000       2,930,450 
   HERC HOLDINGS INC  5.5%   15 Jul 2027   325,000       342,063 
   HERTZ CORP  6.25%   15 Oct 2022   60,000       60,675 
   HERTZ CORP  7.625%   01 Jun 2022   95,000       98,800 
   HERTZ CORP  6%   15 Jan 2028   270,000       270,000 
   HERTZ CORP  7.125%   01 Aug 2026   290,000       314,070 
   HERTZ CORP  5.5%   15 Oct 2024   605,000       620,125 
   HEXION INC  7.875%   15 Jul 2027   237,000       246,468 
   HILL ROM HOLDINGS INC  5%   15 Feb 2025   40,000       41,600 
   HILL ROM HOLDINGS INC  4.375%   15 Sep 2027   225,000       231,469 
   HILTON DOMESTIC OPERATIN  5.125%   01 May 2026   302,000       317,855 
   HILTON WORLDWIDE FIN LLC  4.875%   01 Apr 2027   35,000       37,188 
   HILTON WORLDWIDE FIN LLC  4.625%   01 Apr 2025   420,000       431,550 
   HOLOGIC INC  4.375%   15 Oct 2025   430,000       443,975 
   HOWMET AEROSPACE INC  5.125%   01 Oct 2024   30,000       32,700 
   HOWMET AEROSPACE INC  5.87%   23 Feb 2022   200,000       213,565 
   HOWMET AEROSPACE INC  5.9%   01 Feb 2027   200,000       229,057 
   HUGHES SATELLITE SYSTEMS  6.625%   01 Aug 2026   40,000       44,400 
   HUGHES SATELLITE SYSTEMS  5.25%   01 Aug 2026   80,000       87,800 
   HUNTSMAN INTERNATIONAL L  5.125%   15 Nov 2022   395,000       421,925 
   IHEARTCOMMUNICATIONS INC  5.25%   15 Aug 2027   150,000       156,945 
   IHEARTCOMMUNICATIONS INC  6.375%   01 May 2026   205,000       222,425 
   IHS MARKIT LTD  4.75%   15 Feb 2025   211,000       230,501 
   II VI INCORPORATED  1%   24 Sep 2026   648,375       650,806 
   INEOS GROUP HOLDINGS SA  5.625%   01 Aug 2024   920,000       944,840 
   INFOR US INC  6.5%   15 May 2022   1,079,000       1,095,185 
   INTELSAT JACKSON HLDG  5.5%   01 Aug 2023   150,000       128,856 
   INTELSAT JACKSON HLDG  8.5%   15 Oct 2024   223,000       203,115 
   INTELSAT JACKSON HLDG  8%   15 Feb 2024   200,000       205,250 
   INTERNATIONAL GAME TECH  6.5%   15 Feb 2025   200,000       224,500 
   INTERNATIONAL GAME TECH  6.25%   15 Jan 2027   200,000       225,000 
   IQVIA INC  5%   15 Oct 2026   465,000       490,575 
   IRON MOUNTAIN INC  6%   15 Aug 2023   185,000       188,931 
   JACK COOPER ENTERPRISES INC  WARRANT   280       328,475 
   JACK OHIO FIN LLC/FIN 1  6.75%   15 Nov 2021   41,000       41,820 
   JAGGED PEAK ENERGY LLC  5.875%   01 May 2026   110,000       113,573 
   JAMES HARDIE INTL FIN  4.75%   15 Jan 2025   235,000       243,813 
   JELD WEN INC  4.875%   15 Dec 2027   145,000       148,263 
   JELD WEN INC  4.625%   15 Dec 2025   200,000       205,900 
   KRONOS ACQUISITION HLDGS INC  1%   15 May 2023   190,000       186,200 
   L BRANDS INC  6.75%   01 Jul 2036   185,000       162,338 
   LABL ESCROW ISSUER LLC  6.75%   15 Jul 2026   465,000       494,063 
   LAMB WESTON HLD  4.875%   01 Nov 2026   175,000       185,500 
   LAREDO PETROLEUM INC  5.625%   15 Jan 2022   142,000       137,740 
   LEVEL 3 FINANCING INC  5.125%   01 May 2023   15,000       15,094 
   LEVEL 3 FINANCING INC  5.625%   01 Feb 2023   40,000       40,120 
   LEVEL 3 FINANCING INC  5.375%   15 Jan 2024   105,000       106,706 
   LEVEL 3 FINANCING INC  5.375%   01 May 2025   485,000       501,975 
   LIVE NATION ENTERTAINMEN  4.875%   01 Nov 2024   230,000       238,050 
   LIVE NATION ENTERTAINMEN  4.75%   15 Oct 2027   250,000       258,750 
   LPL HOLDINGS INC  4.625%   15 Nov 2027   115,000       117,300 
   MALLINCKRODT FIN/SB  5.5%   15 Apr 2025   125,000       44,375 
   MALLINCKRODT FIN/SB  5.625%   15 Oct 2023   425,000       161,500 
   MARRIOTT OWNERSHIP/ILG  6.5%   15 Sep 2026   350,000       381,063 
   MASONITE INTERNATIONAL C  5.375%   01 Feb 2028   150,000       158,438 

 

 163 

 

 

   MASONITE INTERNATIONAL C  5.75%   15 Sep 2026   225,000       239,063 
   MATTEL INC  5.875%   15 Dec 2027   120,000       126,450 
   MATTEL INC  6.75%   31 Dec 2025   800,000       859,840 
   MAUSER PACKAGING SOLUT  5.5%   15 Apr 2024   12,000       12,361 
   MEG ENERGY CORP  7%   31 Mar 2024   160,000       161,000 
   MEG ENERGY CORP  6.375%   30 Jan 2023   275,000       275,688 
   MEG ENERGY CORP  6.5%   15 Jan 2025   295,000       306,830 
   MEREDITH CORP  6.875%   01 Feb 2026   355,000       369,094 
   MGM GROWTH/MGM FINANCE  4.5%   15 Jan 2028   45,000       46,913 
   MGM GROWTH/MGM FINANCE  5.625%   01 May 2024   190,000       207,811 
   MGM RESORTS INTL  4.625%   01 Sep 2026   40,000       42,400 
   MGM RESORTS INTL  5.5%   15 Apr 2027   415,000       460,650 
   MGM RESORTS INTL  5.75%   15 Jun 2025   800,000       896,000 
   MGM RESORTS INTL  6%   15 Mar 2023   1,105,000       1,212,738 
   MIDCONTINENT COMM + FIN  5.375%   15 Aug 2027   105,000       111,038 
   MPLX LP  5.25%   15 Jan 2025   80,000       84,027 
   MPLX LP  6.375%   01 May 2024   90,000       94,176 
   MPLX LP  6.25%   15 Oct 2022   106,000       108,090 
   MPLX LP  4.875%   01 Jun 2025   440,000       480,674 
   MPLX LP  3.5%   01 Dec 2022   585,000       602,318 
   MSCI INC  5.375%   15 May 2027   170,000       183,175 
   MYT HOLDING CO  PREFERRED STOCK 06/29 10   26,540       24,417 
   NABORS INDUSTRIES INC  5.75%   01 Feb 2025   310,000       279,000 
   NATIONAL CINEMEDIA LLC  5.875%   15 Apr 2028   90,000       95,625 
   NCR CORP  5.75%   01 Sep 2027   574,000       611,310 
   NEIMAN MARCUS GROUP LTD INC  1%   25 Oct 2023   708,506       559,720 
   NEIMAN MARCUS GRP LTD LL  8%   25 Oct 2024   62,000       19,685 
   NEIMAN MARCUS GRP LTD LL  8.75%   25 Oct 2024   68,107       22,135 
   NEIMAN MARCUS GRP LTD LL  14%   25 Apr 2024   388,106       197,934 
   NETFLIX INC  5.375%   15 Nov 2029   120,000       127,798 
   NETFLIX INC  4.875%   15 Jun 2030   150,000       152,344 
   NETFLIX INC  5.875%   15 Nov 2028   283,000       313,722 
   NETFLIX INC  4.875%   15 Apr 2028   450,000       467,415 
   NEWELL BRANDS INC  5.625%   01 Apr 2036   50,000       54,134 
   NEWELL BRANDS INC  4.7%   01 Apr 2026   125,000       130,344 
   NEWFIELD EXPLORATION CO  5.75%   30 Jan 2022   195,000       207,298 
   NEXSTAR BROADCASTING INC  5.625%   15 Jul 2027   150,000       158,070 
   NEXSTAR BROADCASTING INC  5.625%   01 Aug 2024   570,000       594,225 
   NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022   185,000       192,165 
   NIELSEN CO LUX SARL/THE  5.5%   01 Oct 2021   120,000       120,450 
   NIELSEN FINANCE LLC/CO  5%   15 Apr 2022   490,000       491,838 
   NOVA CHEMICALS CORP  5.25%   01 Jun 2027   110,000       113,025 
   NOVA CHEMICALS CORP  5%   01 May 2025   115,000       117,300 
   NOVA CHEMICALS CORP  4.875%   01 Jun 2024   135,000       139,388 
   NOVELIS CORP  5.875%   30 Sep 2026   95,000       101,090 
   NOVELIS CORP  6.25%   15 Aug 2024   240,000       251,700 
   NRG ENERGY INC  6.625%   15 Jan 2027   171,000       185,535 
   NRG ENERGY INC  7.25%   15 May 2026   185,000       202,113 
   NUANCE COMMUNICATIONS  5.625%   15 Dec 2026   71,000       75,667 
   OASIS PETROLEUM INC  6.875%   15 Mar 2022   81,000       77,963 
   OASIS PETROLEUM INC  6.25%   01 May 2026   175,000       145,250 
   OASIS PETROLEUM INC  6.875%   15 Jan 2023   510,000       498,525 
   PANTHER BF AGGREGATOR 2  6.25%   15 May 2026   278,000       299,545 
   PAR PHARMACEUTICAL INC  7.5%   01 Apr 2027   330,000       328,350 
   PARSLEY ENERGY LLC/FINAN  5.375%   15 Jan 2025   15,000       15,450 
   PARSLEY ENERGY LLC/FINAN  5.25%   15 Aug 2025   370,000       380,175 
   PET ACQUISITION MERGER SUB LLC  1%   26 Jan 2023   264,688       224,323 
   PETSMART INC  8.875%   01 Jun 2025   210,000       207,375 
   PETSMART INC  5.875%   01 Jun 2025   204,000       207,825 
   PETSMART INC  1%   11 Mar 2022   224,525       221,835 
   PETSMART INC  7.125%   15 Mar 2023   400,000       392,000 
   PGT INNOVATIONS INC  6.75%   01 Aug 2026   180,000       192,825 
   PHOTO HOLDINGS MERGER SU  8.5%   01 Oct 2026   355,000       330,150 
   PLANTRONICS INC  5.5%   31 May 2023   240,000       234,600 
   PLANTRONICS INC  1%   02 Jul 2025   355,287       346,760 
   POST HOLDINGS INC  5.625%   15 Jan 2028   130,000       140,075 
   POST HOLDINGS INC  5.5%   01 Mar 2025   180,000       188,550 

 

 164 

 

 

   POST HOLDINGS INC  5.75%   01 Mar 2027   315,000       337,838 
   PRECISION DRILLING CORP  6.5%   15 Dec 2021   10,363       10,337 
   PRECISION DRILLING CORP  7.125%   15 Jan 2026   175,000       166,250 
   PRECISION DRILLING CORP  7.75%   15 Dec 2023   220,000       219,450 
   PRESTIGE BRANDS INC  5.125%   15 Jan 2028   75,000       78,563 
   PRESTIGE BRANDS INC  6.375%   01 Mar 2024   135,000       140,400 
   QUEBECOR MEDIA INC  5.75%   15 Jan 2023   495,000       537,694 
   RAIN CII CARBON LLC/CII  7.25%   01 Apr 2025   330,000       320,734 
   RANGE RESOURCES CORP  4.875%   15 May 2025   409,000       349,695 
   RBS GLOBAL + REXNORD LLC  4.875%   15 Dec 2025   95,000       98,088 
   REMINGTON OUTD SHS  COMMON STOCK   3,185       170,324 
   REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD  5.75%   15 Oct 2020   920,652       921,803 
   RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN  5%   15 Apr 2023   485,000       494,700 
   RITE AID CORP  6.125%   01 Apr 2023   550,000       506,000 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.875%   30 Jun 2026   85,000       97,710 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.75%   15 May 2024   100,000       111,570 
   SABRE GLBL INC  5.375%   15 Apr 2023   100,000       102,450 
   SABRE GLBL INC  5.25%   15 Nov 2023   455,000       466,944 
   SBA COMMUNICATIONS CORP  4.875%   01 Sep 2024   170,000       176,375 
   SCOTTS MIRACLE GRO CO  4.5%   15 Oct 2029   54,000       55,199 
   SCOTTS MIRACLE GRO CO  5.25%   15 Dec 2026   370,000       394,975 
   SCRIPPS ESCROW INC  5.875%   15 Jul 2027   75,000       78,563 
   SENSATA TECH UK FIN CO  6.25%   15 Feb 2026   460,000       495,650 
   SENSATA TECHNOLOGIES BV  4.875%   15 Oct 2023   480,000       511,200 
   SERVICE CORP INTL  5.375%   15 May 2024   45,000       46,350 
   SERVICE CORP INTL  5.125%   01 Jun 2029   167,000       177,438 
   SERVICE CORP INTL  4.625%   15 Dec 2027   210,000       218,925 
   SERVICE CORP INTL  7.5%   01 Apr 2027   405,000       494,100 
   SHUTTERFLY INC  1%   25 Sep 2026   165,000       154,412 
   SINCLAIR TELEVISION GROU  5.625%   01 Aug 2024   100,000       102,875 
   SINCLAIR TELEVISION GROU  5.125%   15 Feb 2027   150,000       154,125 
   SIRIUS XM RADIO INC  5.375%   15 Jul 2026   45,000       47,798 
   SIRIUS XM RADIO INC  4.625%   15 Jul 2024   205,000       215,250 
   SIRIUS XM RADIO INC  5.375%   15 Apr 2025   870,000       898,954 
   SIX FLAGS ENTERTAINMENT  4.875%   31 Jul 2024   115,000       119,169 
   SM ENERGY CO  6.625%   15 Jan 2027   150,000       147,428 
   SM ENERGY CO  5.625%   01 Jun 2025   190,000       180,342 
   SOUTHWESTERN ENERGY CO  7.5%   01 Apr 2026   100,000       92,500 
   SOUTHWESTERN ENERGY CO  7.75%   01 Oct 2027   100,000       92,620 
   SOUTHWESTERN ENERGY CO  6.2%   23 Jan 2025   267,000       244,892 
   SP PF BUYER LLC  1%   22 Dec 2025   923,025       856,567 
   SPECTRUM BRANDS INC  5%   01 Oct 2029   60,000       61,950 
   SPECTRUM BRANDS INC  5.75%   15 Jul 2025   510,000       532,323 
   SPRINGLEAF FINANCE CORP  5.375%   15 Nov 2029   115,000       120,037 
   SPRINGLEAF FINANCE CORP  6.625%   15 Jan 2028   320,000       361,216 
   SPRINT CAPITAL CORP  8.75%   15 Mar 2032   1,475,000       1,790,281 
   SPRINT CORP  7.125%   15 Jun 2024   130,000       140,238 
   SPRINT CORP  7.625%   01 Mar 2026   385,000       424,578 
   SPRINT CORP  7.875%   15 Sep 2023   1,090,000       1,202,630 
   SPRINT CORP  7.625%   15 Feb 2025   1,615,000       1,772,220 
   SPX FLOW INC  5.875%   15 Aug 2026   145,000       153,338 
   SPX FLOW INC  5.625%   15 Aug 2024   175,000       182,219 
   SS+C TECHNOLOGIES INC  5.5%   30 Sep 2027   145,000       154,788 
   STANDARD INDUSTRIES INC  4.75%   15 Jan 2028   565,000       579,125 
   STAPLES INC  10.75%   15 Apr 2027   370,000       375,550 
   STAPLES INC  7.5%   15 Apr 2026   553,000       573,738 
   STARFRUIT FINCO B V  1%   01 Oct 2025   310,289       310,032 
   STARFRUIT FINCO/STAR US  8%   01 Oct 2026   150,000       159,000 
   STARS GRP HLDS/STARS GRP  7%   15 Jul 2026   132,000       142,890 
   STEINWAY MUSICAL INSTRS INC  1%   14 Feb 2025   712,313       708,742 
   STEVENS HOLDING CO INC  6.125%   01 Oct 2026   155,000       169,338 
   SUMMIT MID HLDS LLC / FI  5.75%   15 Apr 2025   125,000       95,469 
   SUNSHINE LUXEMBOURG VII SARL  1%   01 Oct 2026   540,000       544,531 
   T MOBILE USA INC  6.375%   01 Mar 2025   255,000       263,499 
   T MOBILE USA INC  4.75%   01 Feb 2028   461,000       483,040 
   T MOBILE USA INC  6.5%   15 Jan 2024   490,000       504,097 
   T MOBILE USA INC  6.5%   15 Jan 2026   715,000       766,630 

 

 165 

 

 

   TALLGRASS NRG PRTNR/FIN  5.5%   15 Jan 2028   155,000       151,900 
   TARGA RESOURCES PARTNERS  4.25%   15 Nov 2023   15,000       15,150 
   TARGA RESOURCES PARTNERS  6.875%   15 Jan 2029   175,000       194,250 
   TARGA RESOURCES PARTNERS  6.5%   15 Jul 2027   185,000       202,575 
   TARGA RESOURCES PARTNERS  6.75%   15 Mar 2024   1,095,000       1,134,694 
   TEGNA INC  4.875%   15 Sep 2021   50,000       50,125 
   TEGNA INC  6.375%   15 Oct 2023   337,000       347,110 
   TELECOM ITALIA CAPITAL  6.375%   15 Nov 2033   175,000       194,250 
   TELECOM ITALIA CAPITAL  6%   30 Sep 2034   405,000       434,363 
   TEMPUR SEALY INTL INC  5.625%   15 Oct 2023   315,000       324,056 
   TEMPUR SEALY INTL INC  5.5%   15 Jun 2026   315,000       331,931 
   TENET HEALTHCARE CORP  6.75%   15 Jun 2023   35,000       38,455 
   TENET HEALTHCARE CORP  4.625%   15 Jul 2024   45,000       46,069 
   TENET HEALTHCARE CORP  7%   01 Aug 2025   70,000       73,938 
   TENET HEALTHCARE CORP  5.125%   01 Nov 2027   315,000       332,719 
   TENET HEALTHCARE CORP  6.25%   01 Feb 2027   649,000       698,486 
   TENET HEALTHCARE CORP  4.875%   01 Jan 2026   1,275,000       1,335,435 
   TENNECO INC  5.375%   15 Dec 2024   150,000       141,750 
   TENNECO INC  5%   15 Jul 2026   317,000       291,640 
   TEREX CORP  5.625%   01 Feb 2025   450,000       464,625 
   TITAN ACQUISITION LIMITED  1%   28 Mar 2025   579,675       569,322 
   TRANSDIGM INC  6.25%   15 Mar 2026   330,000       357,261 
   TRANSOCEAN GUARDIAN LTD  5.875%   15 Jan 2024   146,850       150,154 
   TRANSOCEAN PONTUS LTD  6.125%   01 Aug 2025   62,300       63,858 
   TREEHOUSE FOODS INC  6%   15 Feb 2024   355,000       367,869 
   TRIMAS CORP  4.875%   15 Oct 2025   190,000       195,700 
   TRINSEO OP / TRINSEO FIN  5.375%   01 Sep 2025   400,000       400,000 
   TRIUMPH GROUP INC  7.75%   15 Aug 2025   155,000       161,619 
   TRIVIUM PACKAGING FIN  5.5%   15 Aug 2026   200,000       210,750 
   U.S. RENAL CARE, INC.  1%   26 Jun 2026   209,475       207,380 
   UNITED RENTALS NORTH AM  5.875%   15 Sep 2026   115,000       123,366 
   UNITED RENTALS NORTH AM  4.875%   15 Jan 2028   225,000       234,277 
   UNITED RENTALS NORTH AM  4.625%   15 Oct 2025   280,000       287,868 
   UNITED RENTALS NORTH AM  6.5%   15 Dec 2026   345,000       379,177 
   UNITED RENTALS NORTH AM  5.5%   15 May 2027   540,000       578,486 
   UNITI GROUP/CSL CAPITAL  8.25%   15 Oct 2023   50,000       43,625 
   UNITI GROUP/CSL CAPITAL  7.125%   15 Dec 2024   125,000       105,938 
   UNITI GROUP/CSL CAPITAL  6%   15 Apr 2023   130,000       124,800 
   UPCB FINANCE IV LTD  5.375%   15 Jan 2025   475,000       488,300 
   US CELLULAR CORP  6.7%   15 Dec 2033   340,000       372,300 
   US DOLLAR      12,563       12,563 
   VENATOR FIN SARL/VENATOR  5.75%   15 Jul 2025   240,000       221,400 
   VICI PROP 1 / VICI FC  8%   15 Oct 2023   436,924       472,970 
   VICI PROPERTIES / NOTE  4.625%   01 Dec 2029   185,000       192,863 
   VICI PROPERTIES / NOTE  4.25%   01 Dec 2026   269,000       277,070 
   VICI PROPERTIES INC  REIT USD.01   52,037       1,329,545 
   VIDEOTRON LTD  5.375%   15 Jun 2024   335,000       368,500 
   VIDEOTRON LTD / LTEE  5.125%   15 Apr 2027   160,000       171,200 
   VIRGIN MEDIA SECURED FIN  5.5%   15 May 2029   365,000       386,444 
   VISTA OUTDOOR INC  5.875%   01 Oct 2023   595,000       569,540 
   WABASH NATIONAL CORP  5.5%   01 Oct 2025   345,000       345,000 
   WELBILT INC  9.5%   15 Feb 2024   407,000       431,420 
   WESTERN DIGITAL CORP  4.75%   15 Feb 2026   335,000       349,238 
   WHITING PETROLEUM CORP  5.75%   15 Mar 2021   80,000       75,680 
   WHITING PETROLEUM CORP  6.25%   01 Apr 2023   205,000       171,688 
   WHITING PETROLEUM CORP  6.625%   15 Jan 2026   275,000       187,407 
   WILLIAM CARTER  5.625%   15 Mar 2027   210,000       225,750 
   WINDSTREAM SRVC / FIN  9%   30 Jun 2025   1,063,000       403,940 
   WMG ACQUISITION CORP  4.875%   01 Nov 2024   40,000       41,400 
   WOLVERINE ESCROW LLC  9%   15 Nov 2026   380,000       398,050 
   WPX ENERGY INC  5.75%   01 Jun 2026   116,000       123,830 
   WPX ENERGY INC  8.25%   01 Aug 2023   143,000       164,450 
   WYNN LAS VEGAS LLC/CORP  5.5%   01 Mar 2025   860,000       920,200 
   WYNN RESORTS FINANCE LLC  5.125%   01 Oct 2029   250,000       268,125 
   XPO LOGISTICS INC  6.125%   01 Sep 2023   90,000       92,907 
   XPO LOGISTICS INC  6.5%   15 Jun 2022   375,000       382,125 
   ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP  6.375%   15 May 2025   205,000       211,320 
   ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP  6%   01 Apr 2023   305,000       311,863 
                    
      Total : EXHIBIT I - High Yield Debt Fund          $154,505,769 

 

 

n / a  - Cost is not applicable  

 

 166 

 

 

 

EXHIBIT J - Emerging Markets Debt Fund            
(Administered by PGIM)            
                 
       IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019         
                 
        Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)         
                 
    (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)   lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
               (n/a)    
          Shares/         
          Par Value         
    1MDB GLOBAL INVESTMENTS  4.4%   09 Mar 2023   1,000,000       $972,317 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  5.625%   16 Apr 2030   100,000        115,632 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  4.75%   16 Apr 2026   100,000        118,003 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  4.75%   11 Apr 2025   100,000        118,144 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.5%   31 Jan 2047   200,000        221,876 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.7%   01 Mar 2049   210,000        234,570 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  6.375%   11 Apr 2031   205,000        246,171 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  5.875%   11 Jun 2025   350,000        371,875 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  8.5%   31 Jan 2047   350,000        388,283 
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT  7.5%   31 Jan 2027   400,000        445,532 
    AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   14,122        9,927 
    AUTORIDAD CANAL DE PANAM  4.95%   29 Jul 2035   225,000        262,127 
    BBVA BANCOMER SA TEXAS  1%   13 Sep 2034   240,000        251,280 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  6.375%   15 Jul 2026   100,000        111,261 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  5.625%   17 Feb 2024   130,000        144,887 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  6.75%   31 Oct 2023   200,000        231,867 
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND  5.75%   30 Jan 2025   270,000        251,625 
    BONOS DE TESORERIA  6.15%   12 Aug 2032   365,000        124,855 
    BONOS TESORERIA PESOS  4%   01 Mar 2023   200,000,000        283,529 
    BONOS TESORERIA PESOS  6%   01 Jan 2043   240,000,000        441,253 
    BONOS TESORERIA PESOS  5%   01 Mar 2035   310,000,000        492,900 
    BONOS TESORERIA PESOS  4.5%   01 Mar 2026   760,000,000        1,129,564 
    BRAZIL LOAN TRUST 1  5.477%   24 Jul 2023   628,721        651,518 
    BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   1        0 
    CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1        1 
    CEMEX SAB DE CV  7.75%   16 Apr 2026   300,000        326,250 
    CHILEAN PESO  FOREIGN CURRENCY   46,716,000        62,126 
    CNAC HK FINBRIDGE CO LTD  4.875%   14 Mar 2025   580,000        628,378 
    CNOOC FINANCE 2013 LTD  3.3%   30 Sep 2049   290,000        276,562 
    COLOMBIAN PESO  FOREIGN CURRENCY   94,747,783        28,873 
    COM CELULARES(COM TRUST)  6.875%   06 Feb 2024   345,000        353,628 
    COMISION FEDERAL DE ELEC  4.75%   23 Feb 2027   200,000        211,002 
    COSTA RICA GOVERNMENT  4.25%   26 Jan 2023   200,000        201,000 
    COSTA RICA GOVERNMENT  7%   04 Apr 2044   280,000        294,700 
    COSTA RICA GOVERNMENT  4.375%   30 Apr 2025   350,000        349,125 
    COUNTRY GARDEN HLDGS  8%   27 Jan 2024   200,000        218,955 
    CURRENCY CONTRACT  AUD/USD   -        4,505 
    CURRENCY CONTRACT  AUD/USD   -        4,207 
    CURRENCY CONTRACT  USD/AUD   -        (3,509)
    CURRENCY CONTRACT  AUD/USD   -        3,226 
    CURRENCY CONTRACT  USD/AUD   -        (2,805)
    CURRENCY CONTRACT  AUD/USD   -        1,002 
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL   -        (27,127)
    CURRENCY CONTRACT  BRL/USD   -        5,829 
    CURRENCY CONTRACT  BRL/USD   -        24,428 
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL   -        (295)
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL   -        (4,709)
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL   -        (3,954)
    CURRENCY CONTRACT  USD/BRL   -        (9,292)
    CURRENCY CONTRACT  CAD/USD   -        4,028 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CAD   -        (5,532)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CHF   -        (3,151)
    CURRENCY CONTRACT  CHF/USD   -        2,168 
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD   -        5,035 
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD   -        18,066 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (5,599)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (12,169)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        1,682 

 

 167 

 

 

    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (9,446)
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD   -        7,468 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (4,109)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        82 
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD   -        4,212 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (4,377)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (939)
    CURRENCY CONTRACT  CLP/USD   -        3,243 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CLP   -        (31,051)
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        19,300 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        1,364 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        1,959 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        1,344 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        2,209 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        1,208 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        1,943 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        3,179 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        4,508 
    CURRENCY CONTRACT  CNH/USD   -        923 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CNH   -        (3,665)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CNH   -        (2,493)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CNH   -        (5,466)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CNH   -        6,755 
    CURRENCY CONTRACT  COP/USD   -        3,675 
    CURRENCY CONTRACT  USD/COP   -        (12,891)
    CURRENCY CONTRACT  COP/USD   -        37,005 
    CURRENCY CONTRACT  COP/USD   -        4,198 
    CURRENCY CONTRACT  COP/USD   -        6,497 
    CURRENCY CONTRACT  COP/USD   -        3,325 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        62,320 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        4,962 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        1,723 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        931 
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        2,637 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CZK   -        (4,527)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CZK   -        (1,696)
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        1,405 
    CURRENCY CONTRACT  USD/CZK   -        (1,693)
    CURRENCY CONTRACT  USD/CZK   -        (3,673)
    CURRENCY CONTRACT  CZK/USD   -        2,848 
    CURRENCY CONTRACT  EGP/USD   -        9,381 
    CURRENCY CONTRACT  EGP/USD   -        6,024 
    CURRENCY CONTRACT  EGP/USD   -        8,927 
    CURRENCY CONTRACT  EGP/USD   -        5,501 
    CURRENCY CONTRACT  EGP/USD   -        3,543 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        6,580 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        4,380 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        2,030 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        3,114 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        1,982 
    CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -        1,116 
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -        (29,573)
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -        (22,071)
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -        (2,514)
    CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -        (21,755)
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        3,934 
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        1,607 
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        2,136 
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        800 
    CURRENCY CONTRACT  USD/HUF   -        (3,436)
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        1,153 
    CURRENCY CONTRACT  HUF/USD   -        212 
    CURRENCY CONTRACT  USD/HUF   -        (5)
    CURRENCY CONTRACT  USD/HUF   -        (1,558)
    CURRENCY CONTRACT  USD/IDR   -        (1,387)
    CURRENCY CONTRACT  IDR/USD   -        904 
    CURRENCY CONTRACT  USD/IDR   -        (12,613)
    CURRENCY CONTRACT  USD/IDR   -        (1,353)
    CURRENCY CONTRACT  ILS/USD   -        765 
    CURRENCY CONTRACT  USD/ILS   -        (1,283)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ILS   -        (981)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        5 

 

 168 

 

 

    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        3,771 
    CURRENCY CONTRACT  USD/INR   -        (841)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        (1,895)
    CURRENCY CONTRACT  USD/INR   -        (1,692)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        (1,610)
    CURRENCY CONTRACT  USD/INR   -        (677)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        (960)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        (691)
    CURRENCY CONTRACT  INR/USD   -        (1,679)
    CURRENCY CONTRACT  USD/INR   -        (1,309)
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD   -        (2,372)
    CURRENCY CONTRACT  USD/JPY   -        (366)
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD   -        (1,104)
    CURRENCY CONTRACT  JPY/USD   -        (425)
    CURRENCY CONTRACT  KRW/USD   -        1,697 
    CURRENCY CONTRACT  KRW/USD   -        2,878 
    CURRENCY CONTRACT  KRW/USD   -        7,286 
    CURRENCY CONTRACT  USD/KRW   -        (5,721)
    CURRENCY CONTRACT  USD/KRW   -        (4,098)
    CURRENCY CONTRACT  USD/KRW   -        (6,388)
    CURRENCY CONTRACT  KRW/USD   -        5,647 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        5,475 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        839 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        691 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        1,066 
    CURRENCY CONTRACT  USD/MXN   -        (10,164)
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        32,974 
    CURRENCY CONTRACT  MXN/USD   -        3,151 
    CURRENCY CONTRACT  MYR/USD   -        1,593 
    CURRENCY CONTRACT  USD/MYR   -        (3,342)
    CURRENCY CONTRACT  USD/NZD   -        (26,758)
    CURRENCY CONTRACT  USD/NZD   -        (5,354)
    CURRENCY CONTRACT  PEN/USD   -        2,948 
    CURRENCY CONTRACT  PEN/USD   -        2,392 
    CURRENCY CONTRACT  USD/PEN   -        (5,557)
    CURRENCY CONTRACT  PEN/USD   -        3,970 
    CURRENCY CONTRACT  PEN/USD   -        1,930 
    CURRENCY CONTRACT  USD/PEN   -        (14,439)
    CURRENCY CONTRACT  USD/PEN   -        (1,733)
    CURRENCY CONTRACT  PHP/USD   -        568 
    CURRENCY CONTRACT  USD/PHP   -        (1,370)
    CURRENCY CONTRACT  USD/PHP   -        (1,400)
    CURRENCY CONTRACT  PHP/USD   -        720 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        32,697 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        3,174 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        1,401 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        3,965 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        1,643 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        1,746 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        6,751 
    CURRENCY CONTRACT  USD/PLN   -        (2,394)
    CURRENCY CONTRACT  USD/PLN   -        (4,944)
    CURRENCY CONTRACT  USD/PLN   -        (1,219)
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        2,775 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        1,539 
    CURRENCY CONTRACT  PLN/USD   -        2,082 
    CURRENCY CONTRACT  RON/USD   -        7,016 
    CURRENCY CONTRACT  RON/USD   -        40 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        27,354 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        25,154 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        6,177 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        5,604 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        1,138 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        26,662 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        746 
    CURRENCY CONTRACT  RUB/USD   -        7,501 
    CURRENCY CONTRACT  SGD/USD   -        2,317 
    CURRENCY CONTRACT  SGD/USD   -        1,553 
    CURRENCY CONTRACT  USD/SGD   -        (1,913)
    CURRENCY CONTRACT  SGD/USD   -        700 
    CURRENCY CONTRACT  SGD/USD   -        26,214 
    CURRENCY CONTRACT  SGD/USD   -        1,904 

 

 169 

 

 

    CURRENCY CONTRACT  THB/USD   -        1,556 
    CURRENCY CONTRACT  THB/USD   -        1,690 
    CURRENCY CONTRACT  USD/THB   -        (1,935)
    CURRENCY CONTRACT  USD/THB   -        (3,792)
    CURRENCY CONTRACT  THB/USD   -        13,687 
    CURRENCY CONTRACT  TRY/USD   -        (457)
    CURRENCY CONTRACT  TRY/USD   -        232 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TRY   -        2,703 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TRY   -        2,367 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TRY   -        1,249 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TRY   -        (148)
    CURRENCY CONTRACT  TRY/USD   -        (7,678)
    CURRENCY CONTRACT  USD/TWD   -        (1,079)
    CURRENCY CONTRACT  USD/TWD   -        202 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TWD   -        792 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TWD   -        (834)
    CURRENCY CONTRACT  TWD/USD   -        5,686 
    CURRENCY CONTRACT  TWD/USD   -        3,817 
    CURRENCY CONTRACT  TWD/USD   -        3,514 
    CURRENCY CONTRACT  USD/TWD   -        (365)
    CURRENCY CONTRACT  TWD/USD   -        6,789 
    CURRENCY CONTRACT  UAH/USD   -        9,080 
    CURRENCY CONTRACT  USD/UAH   -        (818)
    CURRENCY CONTRACT  UAH/USD   -        14,237 
    CURRENCY CONTRACT  UAH/USD   -        16,336 
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR   -        (4,645)
    CURRENCY CONTRACT  USD/ZAR   -        (13,626)
    CURRENCY CONTRACT  ZAR/USD   -        5,049 
    CURRENCY CONTRACT  BRL/USD   -        283 
    CZECH KORUNA  FOREIGN CURRENCY   401,536        17,735 
    CZECH REPUBLIC  2%   13 Oct 2033   7,200,000        324,437 
    CZECH REPUBLIC  4.85%   26 Nov 2057   5,310,000        377,679 
    DIGICEL GROUP ONE LTD  8.25%   30 Dec 2022   102,000        56,865 
    DOMINICAN REPUBLIC  9.75%   05 Jun 2026   8,000,000        154,423 
    DOMINICAN REPUBLIC  6%   19 Jul 2028   150,000        166,689 
    DOMINICAN REPUBLIC  7.5%   06 May 2021   200,000        207,752 
    DOMINICAN REPUBLIC  6.875%   29 Jan 2026   310,000        353,791 
    DOMINICAN REPUBLIC  7.45%   30 Apr 2044   710,000        856,438 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  7.125%   11 Feb 2025   205,000        209,486 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.35%   10 Aug 2028   200,000        214,272 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  8.45%   10 Aug 2028   200,000        215,500 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.75%   06 Aug 2023   350,000        356,566 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  5.75%   26 Jan 2021   360,000        360,450 
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD  6.35%   10 Aug 2028   400,000        428,543 
    EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   21,750        24,414 
    EUROCHEM FINANCE DAC  5.5%   13 Mar 2024   225,000        245,250 
    EXPORT IMPORT BK INDIA  3.375%   05 Aug 2026   265,000        269,331 
    FED REPUBLIC OF BRAZIL  5%   27 Jan 2045   235,000        244,118 
    FED REPUBLIC OF BRAZIL  6%   07 Apr 2026   285,000        332,769 
    FED REPUBLIC OF BRAZIL  8.25%   20 Jan 2034   255,000        351,584 
    FED REPUBLIC OF BRAZIL  7.125%   20 Jan 2037   430,000        551,729 
    FEDERAL REP OF ETHIOPIA  6.625%   11 Dec 2024   205,000        221,030 
    GEORGIAN RAILWAY JSC  7.75%   11 Jul 2022   270,000        295,493 
    GMR HYDERABAD INTERNATIO  5.375%   10 Apr 2024   200,000        207,088 
    GOVERNMENT OF JAMAICA  8.5%   28 Feb 2036   100,000        135,751 
    GOVERNMENT OF JAMAICA  8%   15 Mar 2039   160,000        217,600 
    GOVERNMENT OF JAMAICA  6.75%   28 Apr 2028   240,000        284,400 
    GOVERNMENT OF JAMAICA  7.625%   09 Jul 2025   240,000        285,000 
    GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   3,855,268        3,855,268 
    HONDURAS GOVERNMENT  8.75%   16 Dec 2020   300,000        315,750 
    HUNGARIAN FORINT  FOREIGN CURRENCY   5,646,525        19,166 
    HUNGARY  5.375%   25 Mar 2024   190,000        214,119 
    HUNGARY  7.625%   29 Mar 2041   192,000        315,845 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  3%   27 Oct 2038   16,320,000        56,551 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  6%   24 Nov 2023   30,000,000        123,332 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  7%   24 Jun 2022   81,800,000        325,152 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  3.25%   22 Oct 2031   103,290,000        386,400 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  3%   21 Aug 2030   108,820,000        403,224 
    HUNGARY GOVERNMENT BOND  5.5%   24 Jun 2025   140,000,000        585,909 
    INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.53%   15 Nov 2028   200,000        245,130 
    INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.53%   15 Nov 2028   200,000        245,130 
    INDONESIA ASAHAN ALUMINI  5.71%   15 Nov 2023   290,000        319,854 

 

 170 

 

 

    INDONESIA GOVERNMENT  8.25%   15 May 2029   600,000,000        46,591 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.25%   15 May 2036   1,300,000,000        97,857 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.75%   15 May 2031   1,800,000,000        143,121 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.125%   15 May 2024   2,000,000,000        153,575 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Mar 2024   2,000,000,000        154,344 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Apr 2039   3,300,000,000        254,349 
    INDONESIA GOVERNMENT  9%   15 Mar 2029   4,000,000,000        321,343 
    INDONESIA GOVERNMENT  7.5%   15 May 2038   4,800,000,000        341,441 
    INDONESIA GOVERNMENT  7%   15 May 2027   5,395,000,000        387,095 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.25%   15 Jul 2021   6,450,000,000        481,722 
    INDONESIA GOVERNMENT  6.125%   15 May 2028   8,075,000,000        547,932 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Mar 2034   24,290,000,000        1,872,163 
    INDONESIA GOVERNMENT  8.375%   15 Sep 2026   32,475,000,000        2,515,739 
    INDONESIAN RUPIAH  FOREIGN CURRENCY   1,965,159,557        141,557 
    INSTIT COSTA DE ELECTRIC  6.95%   10 Nov 2021   400,000        417,004 
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN  6.875%   05 Dec 2027   200,000        208,116 
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN  6.875%   05 Dec 2027   200,000        208,116 
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN  8.25%   15 Apr 2024   700,000        779,618 
    ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  6.875%   21 Jun 2023   295,000        334,427 
    IVORY COAST  6.625%   22 Mar 2048   100,000        112,809 
    IVORY COAST  5.125%   15 Jun 2025   150,000        185,332 
    IVORY COAST  6.375%   03 Mar 2028   235,000        247,779 
    IVORY COAST  1%   31 Dec 2032   389,025        388,078 
    JBS INVESTMENTS II GMBH  5.75%   15 Jan 2028   200,000        210,900 
    JBS USA LLC/JBS USA FINA  5.75%   15 Jun 2025   450,000        465,750 
    KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY  6.95%   10 Jul 2042   270,000        362,267 
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  4.75%   24 Apr 2025   200,000        219,231 
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  5.75%   19 Apr 2047   200,000        238,500 
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  6.375%   24 Oct 2048   200,000        257,116 
    KINGDOM OF BAHRAIN  7%   12 Oct 2028   200,000        236,609 
    KINGDOM OF BAHRAIN  7%   26 Jan 2026   400,000        470,901 
    KINGDOM OF BAHRAIN  7.5%   20 Sep 2047   400,000        487,048 
    KINGDOM OF JORDAN  7.375%   10 Oct 2047   200,000        213,024 
    KINGDOM OF JORDAN  7.375%   10 Oct 2047   200,000        213,024 
    KINGDOM OF MOROCCO  5.5%   11 Dec 2042   230,000        281,660 
    KINGDOM OF MOROCCO  4.25%   11 Dec 2022   270,000        284,352 
    LEBANESE REPUBLIC  6.6%   27 Nov 2026   5,000        2,215 
    LEBANESE REPUBLIC  6.65%   26 Feb 2030   25,000        11,130 
    LEBANESE REPUBLIC  6.25%   27 May 2022   45,000        21,713 
    LEBANESE REPUBLIC  6.6%   27 Nov 2026   65,000        28,794 
    LEBANESE REPUBLIC  6.25%   27 May 2022   70,000        33,775 
    LEBANESE REPUBLIC  6.65%   26 Feb 2030   80,000        35,616 
    LEBANESE REPUBLIC  6.75%   29 Nov 2027   105,000        46,725 
    LEBANESE REPUBLIC  6.375%   09 Mar 2020   60,000        51,829 
    LEBANESE REPUBLIC  6.85%   25 May 2029   130,000        57,044 
    LEBANESE REPUBLIC  6.65%   22 Apr 2024   160,000        72,179 
    LEBANESE REPUBLIC  6%   27 Jan 2023   205,000        93,972 
    LEBANESE REPUBLIC  6.375%   09 Mar 2020   240,000        207,317 
    LEBANESE REPUBLIC  5.8%   14 Apr 2020   255,000        209,671 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.844%   15 Apr 2033   310,000        77,270 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.762%   07 Apr 2037   600,000        164,486 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.48%   15 Mar 2023   725,000        179,227 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.232%   30 Jun 2031   750,000        194,533 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.795%   30 Sep 2022   810,000        201,724 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.9%   30 Nov 2026   900,000        227,497 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.955%   15 Sep 2025   925,000        234,178 
    MALAYSIA GOVERNMENT  3.885%   15 Aug 2029   1,450,000        370,697 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.254%   31 May 2035   1,800,000        466,976 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.048%   30 Sep 2021   2,950,000        733,668 
    MALAYSIA GOVERNMENT  4.181%   15 Jul 2024   6,330,000        1,612,380 
    MALAYSIAN RINGGIT  FOREIGN CURRENCY   15,870        3,880 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036   400,000        27,352 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  8.5%   18 Nov 2038   2,600,000        156,990 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  7.5%   03 Jun 2027   3,250,000        178,735 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036   3,200,000        218,818 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  8%   07 Nov 2047   3,950,000        229,062 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   29 May 2031   4,400,000        248,554 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   13 Nov 2042   14,000,000        786,214 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  7.75%   29 May 2031   16,400,000        926,430 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   20 Nov 2036   13,565,000        927,583 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  7.5%   03 Jun 2027   18,325,000        1,007,788 
    MEX BONOS DESARR FIX RT  8%   05 Sep 2024   27,000,000        1,500,084 

 

 171 

 

 

    MEX BONOS DESARR FIX RT  10%   05 Dec 2024   25,012,000        1,503,303 
    MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   (379,738)       (20,109)
    MONGOLIA INTL BOND  5.625%   01 May 2023   200,000        205,991 
    MONGOLIA INTL BOND  8.75%   09 Mar 2024   200,000        227,188 
    NEW ISRAELI SHEQEL  FOREIGN CURRENCY   3        1 
    NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   0        0 
    NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2027   5,985,000        1,749,294 
    NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2023   9,651,000        2,666,158 
    NOTA DO TESOURO NACIONAL  10%   01 Jan 2025   10,288,000        2,938,558 
    OMAN GOV INTERNTL BOND  6.5%   08 Mar 2047   200,000        197,750 
    OMAN GOV INTERNTL BOND  3.625%   15 Jun 2021   350,000        351,546 
    OMAN GOV INTERNTL BOND  4.125%   17 Jan 2023   350,000        358,117 
    OMAN GOV INTERNTL BOND  6.5%   08 Mar 2047   400,000        395,500 
    OMAN GOV INTERNTL BOND  4.75%   15 Jun 2026   610,000        618,388 
    PELABUHAN INDONESIA III  4.875%   01 Oct 2024   400,000        433,204 
    PERTAMINA PERSERO PT  6.5%   07 Nov 2048   200,000        262,176 
    PERTAMINA PERSERO PT  4.3%   20 May 2023   600,000        632,386 
    PERUSAHAAN GAS NEGARA  5.125%   16 May 2024   210,000        228,040 
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  5.45%   21 May 2028   200,000        230,000 
    PERUSAHAAN PENERBIT SBSN  4.325%   28 May 2025   370,000        399,681 
    PERUSAHAAN PENERBIT SBSN  4.55%   29 Mar 2026   470,000        514,081 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.093%   15 Jan 2030   46,000        49,289 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  6.9%   19 Mar 2049   120,000        140,760 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  5.75%   01 Feb 2029   210,000        236,880 
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE  8.75%   23 May 2026   250,000        321,000 
    PETROLEOS DE VENEZUELA S  6%   15 Nov 2026   70,000        5,425 
    PETROLEOS DE VENEZUELA S  9%   17 Nov 2021   95,000        7,363 
    PETROLEOS DE VENEZUELA S  5.375%   12 Apr 2027   985,000        76,338 
    PETROLEOS DE VENEZUELA S  8.5%   27 Oct 2020   612,500        110,250 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.35%   12 Feb 2048   145,000        139,925 
    PETROLEOS MEXICANOS  7.69%   23 Jan 2050   303,000        330,676 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027   320,000        339,750 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   23 Jan 2029   350,000        368,200 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   02 Jun 2041   450,000        446,850 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.875%   04 Aug 2026   545,000        598,775 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.625%   15 Jun 2038   795,000        793,808 
    PETROLEOS MEXICANOS  6.49%   23 Jan 2027   904,000        961,856 
    PETRONAS CAPITAL LTD  4.5%   18 Mar 2045   210,000        249,877 
    PHILIPPINE GOVERNMENT  4.125%   20 Aug 2024   20,000,000        396,425 
    PHILIPPINE PESO  FOREIGN CURRENCY   660,000        13,032 
    PNG GOVT INTL BOND  8.375%   04 Oct 2028   200,000        211,750 
    PNG GOVT INTL BOND  8.375%   04 Oct 2028   200,000        211,750 
    POLAND GOVERNMENT BOND  2.25%   25 Oct 2024   1,400,000        376,872 
    POLAND GOVERNMENT BOND  4%   25 Oct 2023   1,320,000        377,392 
    POLAND GOVERNMENT BOND  2.75%   25 Apr 2028   1,400,000        387,043 
    POLAND GOVERNMENT BOND  5.75%   23 Sep 2022   1,415,000        414,311 
    POLAND GOVERNMENT BOND  2.5%   25 Apr 2024   4,260,000        1,158,018 
    POLAND GOVERNMENT BOND  3.25%   25 Jul 2025   9,085,000        2,563,692 
    POLISH ZLOTY  FOREIGN CURRENCY   1        0 
    POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   1        1 
    POWER FINANCE CORP LTD  4.5%   18 Jun 2029   200,000        206,240 
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE  1%   01 May 2020   35,000        30,251 
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE  9.125%   16 Mar 2024   300,000        131,250 
    PT PERTAMINA (PERSERO)  4.7%   30 Jul 2049   200,000        212,742 
    REC LIMITED  5.25%   13 Nov 2023   200,000        213,945 
    REPUBLIC OF ANGOLA  8%   26 Nov 2029   200,000        213,091 
    REPUBLIC OF ANGOLA  9.375%   08 May 2048   200,000        219,099 
    REPUBLIC OF ANGOLA  9.5%   12 Nov 2025   400,000        467,550 
    REPUBLIC OF ANGOLA  9.5%   12 Nov 2025   511,000        597,295 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   31 Dec 2038   475,000        239,988 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  7.5%   22 Apr 2026   575,000        299,000 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  5.625%   26 Jan 2022   585,000        302,738 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  7.82%   31 Dec 2033   511,911        317,627 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  6.875%   22 Apr 2021   620,000        334,800 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  8.28%   31 Dec 2033   682,793        421,631 
    REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   31 Dec 2038   1,050,000        511,886 
    REPUBLIC OF BELARUS  7.625%   29 Jun 2027   200,000        227,250 
    REPUBLIC OF BELARUS  6.875%   28 Feb 2023   235,000        250,524 
    REPUBLIC OF CAMEROON  9.5%   19 Nov 2025   200,000        224,180 
    REPUBLIC OF CHILE  5.5%   05 Aug 2020   50,000,000        67,794 
    REPUBLIC OF COLOMBIA  7.375%   18 Sep 2037   565,000        802,300 
    REPUBLIC OF COLOMBIA  6.125%   18 Jan 2041   705,000        912,270 

 

 172 

 

 

    REPUBLIC OF ECUADOR  7.875%   23 Jan 2028   200,000        177,752 
    REPUBLIC OF ECUADOR  9.65%   13 Dec 2026   200,000        190,000 
    REPUBLIC OF ECUADOR  10.5%   24 Mar 2020   200,000        202,500 
    REPUBLIC OF ECUADOR  7.95%   20 Jun 2024   270,000        255,825 
    REPUBLIC OF ECUADOR  10.75%   31 Jan 2029   520,000        507,000 
    REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.75%   24 Jan 2023   150,000        164,625 
    REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.625%   01 Feb 2041   177,000        201,780 
    REPUBLIC OF EL SALVADOR  5.875%   30 Jan 2025   280,000        295,050 
    REPUBLIC OF EL SALVADOR  7.65%   15 Jun 2035   310,000        353,400 
    REPUBLIC OF GABON  6.95%   16 Jun 2025   200,000        210,542 
    REPUBLIC OF GABON  6.375%   12 Dec 2024   225,000        234,942 
    REPUBLIC OF GABON  6.375%   12 Dec 2024   290,000        302,814 
    REPUBLIC OF GHANA  8.627%   16 Jun 2049   200,000        199,424 
    REPUBLIC OF GHANA  7.625%   16 May 2029   200,000        203,670 
    REPUBLIC OF GHANA  7.875%   26 Mar 2027   200,000        210,016 
    REPUBLIC OF GHANA  7.875%   07 Aug 2023   300,000        329,338 
    REPUBLIC OF GHANA  10.75%   14 Oct 2030   315,000        402,831 
    REPUBLIC OF GUATEMALA  4.5%   03 May 2026   240,000        252,000 
    REPUBLIC OF INDONESIA  8.5%   12 Oct 2035   200,000        314,565 
    REPUBLIC OF INDONESIA  5.95%   08 Jan 2046   250,000        332,071 
    REPUBLIC OF INDONESIA  8.5%   12 Oct 2035   225,000        353,885 
    REPUBLIC OF INDONESIA  7.75%   17 Jan 2038   700,000        1,051,665 
    REPUBLIC OF IRAQ  5.8%   15 Jan 2028   795,000        776,613 
    REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  6.5%   21 Jul 2045   300,000        442,304 
    REPUBLIC OF KENYA  7.25%   28 Feb 2028   200,000        217,223 
    REPUBLIC OF KENYA  8%   22 May 2032   400,000        435,160 
    REPUBLIC OF KENYA  6.875%   24 Jun 2024   685,000        740,727 
    REPUBLIC OF MOZAMBIQUE  5%   15 Sep 2031   247,000        230,636 
    REPUBLIC OF NAMIBIA  5.25%   29 Oct 2025   200,000        207,331 
    REPUBLIC OF NIGERIA  7.625%   28 Nov 2047   200,000        194,636 
    REPUBLIC OF NIGERIA  7.696%   23 Feb 2038   200,000        200,460 
    REPUBLIC OF NIGERIA  7.143%   23 Feb 2030   200,000        203,566 
    REPUBLIC OF NIGERIA  7.875%   16 Feb 2032   200,000        207,365 
    REPUBLIC OF NIGERIA  8.747%   21 Jan 2031   200,000        220,559 
    REPUBLIC OF NIGERIA  8.747%   21 Jan 2031   400,000        441,118 
    REPUBLIC OF PANAMA  8.875%   30 Sep 2027   161,000        230,030 
    REPUBLIC OF PANAMA  6.7%   26 Jan 2036   630,000        882,794 
    REPUBLIC OF PARAGUAY  6.1%   11 Aug 2044   245,000        300,493 
    REPUBLIC OF PERU  5.7%   12 Aug 2024   700,000        236,089 
    REPUBLIC OF PERU  6.35%   12 Aug 2028   710,000        248,611 
    REPUBLIC OF PERU  6.9%   12 Aug 2037   1,442,000        524,715 
    REPUBLIC OF PERU  8.75%   21 Nov 2033   405,000        666,225 
    REPUBLIC OF PERU  6.95%   12 Aug 2031   2,379,000        865,400 
    REPUBLIC OF PERU  5.625%   18 Nov 2050   610,000        891,369 
    REPUBLIC OF PERU  8.2%   12 Aug 2026   2,670,000        1,026,024 
    REPUBLIC OF PHILIPPINES  5%   13 Jan 2037   210,000        267,930 
    REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040   330,000        377,749 
    REPUBLIC OF SENEGAL  4.75%   13 Mar 2028   115,000        135,927 
    REPUBLIC OF SENEGAL  6.25%   23 May 2033   200,000        210,093 
    REPUBLIC OF SERBIA  1.5%   26 Jun 2029   80,000        91,292 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.75%   31 Jan 2044   2,600,000        163,335 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  4.85%   30 Sep 2029   205,000        205,000 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  6.5%   28 Feb 2041   5,800,000        288,466 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8%   31 Jan 2030   5,900,000        393,634 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  10.5%   21 Dec 2026   4,971,900        397,661 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8%   31 Jan 2030   6,032,500        402,474 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  4.875%   14 Apr 2026   405,000        421,355 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  6.25%   08 Mar 2041   450,000        483,577 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.5%   31 Jan 2037   9,220,000        583,820 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.25%   31 Mar 2032   9,040,000        593,102 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  7%   28 Feb 2031   10,080,000        610,179 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.75%   31 Jan 2044   10,190,000        640,146 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.25%   31 Mar 2032   9,955,000        653,134 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.75%   28 Feb 2048   12,470,000        786,360 
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  8.875%   28 Feb 2035   13,700,000        913,902 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  6.2%   11 May 2027   200,000        187,479 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  6.25%   27 Jul 2021   200,000        203,300 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  6.85%   14 Mar 2024   210,000        212,613 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  5.75%   18 Apr 2023   250,000        246,871 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  5.75%   18 Apr 2023   400,000        394,994 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  5.875%   25 Jul 2022   410,000        409,600 
    REPUBLIC OF SRI LANKA  6.85%   03 Nov 2025   500,000        499,960 

 

 173 

 

 

    REPUBLIC OF SRI LANKA  7.85%   14 Mar 2029   600,000        607,378 
    REPUBLIC OF SURINAME INT  9.25%   26 Oct 2026   200,000        157,000 
    REPUBLIC OF TURKEY  8%   14 Feb 2034   84,000        96,078 
    REPUBLIC OF TURKEY  6%   14 Jan 2041   200,000        186,080 
    REPUBLIC OF TURKEY  6%   25 Mar 2027   200,000        202,617 
    REPUBLIC OF TURKEY  5.2%   16 Feb 2026   170,000        206,530 
    REPUBLIC OF TURKEY  4.875%   09 Oct 2026   415,000        396,068 
    REPUBLIC OF TURKEY  7.25%   23 Dec 2023   400,000        432,786 
    REPUBLIC OF TURKEY  7.375%   05 Feb 2025   430,000        469,489 
    REPUBLIC OF TURKEY  7.625%   26 Apr 2029   560,000        618,429 
    REPUBLIC OF TURKEY  6.875%   17 Mar 2036   637,000        657,295 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  9.25%   07 May 2028   285,000        32,775 
    REPUBLIC OF VENEZUELA  11.95%   05 Aug 2031   640,000        73,600 
    REPUBLIC OF ZAMBIA  8.97%   30 Jul 2027   270,000        185,631 
    REPUBLIC OF ZAMBIA  5.375%   20 Sep 2022   495,000        336,111 
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY  9.875%   20 Jun 2022   1,770,000        46,632 
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY  8.5%   15 Mar 2028   3,965,000        90,855 
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050   140,000        167,958 
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY  7.625%   21 Mar 2036   705,000        1,041,645 
    ROMANIA  6.125%   22 Jan 2044   76,000        98,351 
    ROMANIA  5.125%   15 Jun 2048   104,000        119,548 
    ROMANIA  4.625%   03 Apr 2049   102,000        141,193 
    ROMANIA  5.125%   15 Jun 2048   280,000        321,860 
    ROMANIA  4.125%   11 Mar 2039   274,000        356,723 
    ROMANIA  6.75%   07 Feb 2022   484,000        528,964 
    ROMANIA GOVERNMENT BOND  3.25%   29 Apr 2024   875,000        200,174 
    ROMANIA GOVERNMENT BOND  3.65%   24 Sep 2031   1,180,000        247,637 
    ROMANIA GOVERNMENT BOND  4.75%   24 Feb 2025   2,410,000        583,326 
    ROMANIAN LEU  FOREIGN CURRENCY   43,070        10,101 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  8.15%   03 Feb 2027   14,800,000        266,376 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  8.5%   17 Sep 2031   17,586,000        334,671 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.75%   16 Sep 2026   19,100,000        335,118 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.15%   12 Nov 2025   23,300,000        394,794 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  6.5%   28 Feb 2024   24,400,000        402,115 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  6.9%   23 May 2029   24,650,000        418,311 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.7%   16 Mar 2039   27,600,000        503,024 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.65%   10 Apr 2030   30,500,000        541,147 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.7%   23 Mar 2033   81,550,000        1,464,627 
    RUSSIA GOVT BOND   OFZ  7.95%   07 Oct 2026   87,080,000        1,542,901 
    RUSSIAN FEDERATION  4.75%   27 May 2026   200,000        223,096 
    RUSSIAN FEDERATION  5.1%   28 Mar 2035   200,000        239,367 
    RUSSIAN FEDERATION  5.25%   23 Jun 2047   200,000        250,300 
    RUSSIAN FEDERATION  5.625%   04 Apr 2042   200,000        261,530 
    RUSSIAN FEDERATION  5.875%   16 Sep 2043   200,000        269,662 
    RUSSIAN FEDERATION  12.75%   24 Jun 2028   170,000        292,958 
    RUSSIAN FEDERATION  4.75%   27 May 2026   400,000        446,191 
    RUSSIAN FEDERATION  4.75%   27 May 2026   400,000        446,191 
    RUSSIAN FEDERATION  12.75%   24 Jun 2028   540,000        930,571 
    RUSSIAN RUBLE  FOREIGN CURRENCY   1,615,010        26,002 
    SAKA ENERGI INDONESIA PT  4.45%   05 May 2024   240,000        243,274 
    SASOL FINANCING USA LLC  5.875%   27 Mar 2024   350,000        379,001 
    SAUDI ARABIAN OIL CO  4.25%   16 Apr 2039   200,000        214,249 
    SAUDI INTERNATIONAL BOND  4.625%   04 Oct 2047   200,000        225,000 
    SAUDI INTERNATIONAL BOND  4.625%   04 Oct 2047   200,000        225,000 
    SAUDI INTERNATIONAL BOND  5.25%   16 Jan 2050   270,000        335,486 
    SAUDI INTERNATIONAL BOND  5.25%   16 Jan 2050   705,000        875,991 
    SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1        1 
    SINOCHEM OVERSEAS CAPITA  6.3%   12 Nov 2040   105,000        142,971 
    SINOPEC GRP DEV 2018  3.68%   08 Aug 2049   205,000        209,676 
    SINOPEC GRP OVERSEA 2013  5.375%   17 Oct 2043   210,000        272,200 
    SINOPEC GRP OVERSEA 2014  4.375%   10 Apr 2024   200,000        215,767 
    SINOPEC GRP OVERSEAS DEV  4.25%   12 Apr 2047   200,000        225,260 
    SOL  FOREIGN CURRENCY   11,224        3,390 
    SOUTH AFRICAN RAND  FOREIGN CURRENCY   261,026        18,667 
    SOUTHERN GAS CORRIDOR  6.875%   24 Mar 2026   200,000        236,848 
    SOUTHERN GAS CORRIDOR  6.875%   24 Mar 2026   285,000        337,508 
    ST SAVINGS BK (SSB  1)  1%   10 Mar 2023   113,750        119,576 
    STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   345,000        426,938 
    STATE OF QATAR  4.5%   23 Apr 2028   400,000        458,008 
    STATE OF QATAR  5.103%   23 Apr 2048   405,000        520,058 
    STATE OF QATAR  5.103%   23 Apr 2048   600,000        770,456 
    SWAP CITIBANK BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (120,000)       (120,000)

 

 174 

 

 

    SWAP MORGAN STANLEY BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (50,000)       (50,000)
    SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   3,249        3,355 
    TBG GLOBAL PTE LTD  5.25%   10 Feb 2022   250,000        252,690 
    THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   750,714        25,062 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.65%   20 Jun 2031   4,200,000        169,965 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  4.675%   29 Jun 2044   3,400,000        172,757 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  2.125%   17 Dec 2026   6,000,000        210,238 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.58%   17 Dec 2027   8,040,000        311,770 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.625%   16 Jun 2023   10,500,000        378,836 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  2.875%   17 Jun 2046   9,800,000        384,876 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  2.875%   17 Dec 2028   10,560,000        393,801 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  4.875%   22 Jun 2029   11,300,000        488,902 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.3%   17 Jun 2038   12,350,000        505,154 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.4%   17 Jun 2036   12,600,000        519,784 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.775%   25 Jun 2032   16,800,000        693,676 
    THAILAND GOVERNMENT BOND  3.85%   12 Dec 2025   46,110,000        1,761,694 
    THIRD PKSTAN INTL SUKUK  5.625%   05 Dec 2022   200,000        204,916 
    THIRD PKSTAN INTL SUKUK  5.625%   05 Dec 2022   250,000        256,145 
    TITULOS DE TESORERIA  7%   30 Jun 2032   630,000,000        200,380 
    TITULOS DE TESORERIA  7.75%   18 Sep 2030   1,878,000,000        632,693 
    TITULOS DE TESORERIA  6%   28 Apr 2028   7,698,100,000        2,334,816 
    TRANSNET SOC LTD  9.5%   13 May 2021   7,700,000        560,774 
    TURK IHRACAT KR BK  5.375%   08 Feb 2021   205,000        208,075 
    TURK IHRACAT KR BK  8.25%   24 Jan 2024   200,000        217,480 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  10.7%   17 Feb 2021   50,000        8,373 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  11%   02 Mar 2022   500,000        83,389 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  10.6%   11 Feb 2026   920,000        146,093 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  9.2%   22 Sep 2021   1,265,000        205,661 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  8.8%   27 Sep 2023   1,660,000        256,350 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  12.2%   18 Jan 2023   1,755,000        300,217 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  8%   12 Mar 2025   3,850,000        555,083 
    TURKEY GOVERNMENT BOND  8.5%   14 Sep 2022   6,010,000        947,300 
    TURKISH LIRA  FOREIGN CURRENCY   1        0 
    UKRAINE GOVERNMENT  15.36%   29 Sep 2021   2,215,000        94,905 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2023   135,000        146,559 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2025   150,000        163,688 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2023   200,000        217,124 
    UKRAINE GOVERNMENT  1%   31 May 2040   247,000        236,194 
    UKRAINE GOVERNMENT  8.994%   01 Feb 2024   210,000        236,382 
    UKRAINE GOVERNMENT  9.75%   01 Nov 2028   215,000        261,225 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2021   250,000        264,375 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.375%   25 Sep 2032   250,000        266,546 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2027   300,000        328,373 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.375%   25 Sep 2032   400,000        426,474 
    UKRAINE GOVERNMENT  7.75%   01 Sep 2024   460,000        501,981 
    UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC)  9.75%   22 Jan 2025   385,000        410,025 
    UNITED MEXICAN STATES  4.6%   23 Jan 2046   215,000        233,275 
    UNITED MEXICAN STATES  5.75%   12 Oct 2099   450,000        532,350 
    US DOLLAR      30,000        30,000 
    VTR FINANCE BV  6.875%   15 Jan 2024   314,000        321,065 
    YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   (1,534,649)       (220,315)
    YUAN RENMINBI OFFSHORE  FOREIGN CURRENCY   1,534,650        220,333 
                      
       Total : EXHIBIT J - Emerging Markets Debt Fund       $154,898,004 

 

 

n / a - Cost is not applicable

 

 175 

 

 

 

EXHIBIT K - Long-Term Credit Fund

(Managed by Western Asset Management Company)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets (Held At End of Year)  

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  3M COMPANY  3.25% 26 Aug 2049   320,000     $311,479 
   3M COMPANY  3.625%   15 Oct 2047   600,000       623,495 
   ABBOTT LABORATORIES  4.9%   30 Nov 2046   710,000       933,124 
   ABBVIE INC  4.7%   14 May 2045   400,000       446,988 
   ABBVIE INC  4.05%   21 Nov 2039   1,080,000       1,135,142 
   ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   1,440,000       1,464,990 
   ABBVIE INC  4.25%   21 Nov 2049   2,400,000       2,548,364 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.125%   30 Sep 2049   540,000       526,500 
   ABU DHABI GOVT INT L  4.125%   11 Oct 2047   650,000       755,625 
   ADVENT HEALTH SYSTEM  3.63%   01 Mar 2049   100,000       97,618 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.15%   15 Sep 2049   80,000       77,407 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.8%   15 Jun 2049   310,000       331,748 
   AETNA INC  3.875%   15 Aug 2047   460,000       467,922 
   AHS HOSPITAL CORP  5.024%   01 Jul 2045   160,000       199,433 
   ALCOA NEDERLAND HOLDING  6.125%   15 May 2028   400,000       433,000 
   ALCON FINANCE CORP  3.8%   23 Sep 2049   210,000       220,341 
   ALCON FINANCE CORP  3%   23 Sep 2029   560,000       569,747 
   ALLERGAN FUNDING SCS  4.55%   15 Mar 2035   415,000       453,685 
   ALLSTATE CORP  4.2%   15 Dec 2046   225,000       259,311 
   ALTRIA GROUP INC  3.875%   16 Sep 2046   70,000       64,623 
   ALTRIA GROUP INC  6.2%   14 Feb 2059   760,000       905,604 
   ALTRIA GROUP INC  5.8%   14 Feb 2039   1,000,000       1,176,515 
   ALTRIA GROUP INC  5.95%   14 Feb 2049   1,660,000       2,012,699 
   AMAZON.COM INC  3.875%   22 Aug 2037   530,000       602,390 
   AMAZON.COM INC  4.05%   22 Aug 2047   700,000       823,793 
   AMERICAN INTL GROUP  4.75%   01 Apr 2048   280,000       337,629 
   AMERICAN INTL GROUP  6.25%   01 May 2036   330,000       441,067 
   AMERICAN MUNI PWR OHIO INC OH  6.27%   15 Feb 2050   600,000       801,534 
   AMGEN INC  4.663%   15 Jun 2051   236,000       278,063 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4%   11 Sep 2027   230,000       241,028 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4.75%   10 Apr 2027   500,000       546,940 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.7%   01 Feb 2036   305,000       353,420 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   1,020,000       1,209,845 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.375%   15 Apr 2038   230,000       258,378 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.439%   06 Oct 2048   280,000       314,052 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.6%   15 Apr 2048   520,000       595,090 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  5.8%   23 Jan 2059   2,060,000       2,813,420 
   ANTHEM INC  4.375%   01 Dec 2047   160,000       176,659 
   ANTHEM INC  5.85%   15 Jan 2036   145,000       178,332 
   ANTHEM INC  5.1%   15 Jan 2044   210,000       251,325 
   ANTHEM INC  4.55%   01 Mar 2048   440,000       497,985 
   APACHE CORP  5.25%   01 Feb 2042   200,000       208,465 
   APACHE CORP  5.1%   01 Sep 2040   490,000       498,887 
   APACHE CORP  4.25%   15 Jan 2044   640,000       590,261 
   APACHE CORP  4.75%   15 Apr 2043   1,955,000       1,888,976 
   APPLE INC  3.85%   04 Aug 2046   240,000       270,672 
   APPLE INC  4.375%   13 May 2045   930,000       1,129,317 
   ARCELORMITTAL  7%   15 Oct 2039   200,000       243,785 
   ARCELORMITTAL  4.55%   11 Mar 2026   400,000       424,775 
   ARCELORMITTAL  6.75%   01 Mar 2041   430,000       512,195 
   ARGENTINE PESO  FOREIGN CURRENCY   3,036,358       50,713 
   AT+T INC  6.35%   15 Mar 2040   60,000       77,933 
   AT+T INC  5.25%   01 Mar 2037   80,000       95,583 
   AT+T INC  4.8%   15 Jun 2044   385,000       439,283 
   AT+T INC  5.35%   15 Dec 2043   445,000       527,625 
   AT+T INC  4.5%   09 Mar 2048   1,060,000       1,171,086 

 

 176 

 

 

  AT+T INC  4.35%   15 Jun 2045   2,850,000      3,076,895 
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  4.375%   01 May 2026   190,000       200,697 
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  3.95%   01 Jul 2024   290,000       302,209 
   AVOLON HOLDINGS FNDG LTD  5.125%   01 Oct 2023   340,000       366,479 
   BANCO MERCANTIL DE NORTE  1%   31 Dec 2099   200,000       213,752 
   BANCO SANTANDER SA  3.306%   27 Jun 2029   200,000       206,128 
   BANCO SANTANDER SA  4.379%   12 Apr 2028   200,000       218,969 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Mar 2050   330,000       397,833 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   370,000       406,211 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2029   710,000       789,176 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   21 Jul 2028   800,000       848,062 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   1,459,000       1,532,160 
   BANK OF AMERICA CORP  6.11%   29 Jan 2037   1,285,000       1,736,972 
   BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   410,000       440,052 
   BARCLAYS PLC  1%   20 Jun 2030   900,000       1,003,536 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.7%   30 May 2041   100,000       123,352 
   BARRICK PD AU FIN PTY LT  5.95%   15 Oct 2039   1,055,000       1,338,402 
   BAT CAPITAL CORP  4.39%   15 Aug 2037   10,000       10,127 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.685%   15 Dec 2044   333,000       389,713 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.669%   06 Jun 2047   380,000       453,035 
   BERKSHIRE HATHAWAY ENERG  6.125%   01 Apr 2036   1,028,000       1,412,166 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.2%   15 Aug 2048   1,450,000       1,716,766 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  5%   30 Sep 2043   40,000       51,228 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  4.125%   24 Feb 2042   365,000       416,178 
   BLACKSTONE HOLDINGS FINA  6.25%   15 Aug 2042   120,000       162,866 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2030   200,000       235,211 
   BNP PARIBAS  4.4%   14 Aug 2028   260,000       288,931 
   BOEING CO  3.75%   01 Feb 2050   40,000       42,541 
   BOEING CO  3.3%   01 Mar 2035   350,000       351,430 
   BOEING CO  3.9%   01 May 2049   350,000       379,975 
   BOEING CO  6.875%   15 Mar 2039   540,000       791,947 
   BOEING CO  3.95%   01 Aug 2059   850,000       907,954 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.35%   15 Nov 2047   70,000       83,532 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   240,000       256,854 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.125%   15 Jun 2039   400,000       461,698 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   415,000       532,358 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.25%   26 Oct 2049   700,000       831,093 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  4.25%   08 Nov 2049   340,000       349,955 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  9.625%   15 Dec 2030   270,000       415,244 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.55%   01 Sep 2044   350,000       417,394 
   BURLINGTON RESOURCES LLC  7.4%   01 Dec 2031   30,000       43,189 
   CALIFORNIA INSTITUTE OF  4.7%   01 Nov 2111   200,000       244,533 
   CALIFORNIA INSTITUTE OF  3.65%   01 Sep 2119   410,000       397,675 
   CALIFORNIA ST  7.3%   01 Oct 2039   1,845,000       2,817,352 
   CAMERON LNG LLC  3.302%   15 Jan 2035   130,000       131,299 
   CAMERON LNG LLC  3.701%   15 Jan 2039   200,000       204,369 
   CANADIAN NATL RESOURCES  6.25%   15 Mar 2038   370,000       481,486 
   CARLYLE FINANCE LLC  5.65%   15 Sep 2048   180,000       214,223 
   CARLYLE FINANCE SUB LLC  3.5%   19 Sep 2029   290,000       289,290 
   CARLYLE HOLDINGS II FIN  5.625%   30 Mar 2043   370,000       435,347 
   CATERPILLAR INC  4.75%   15 May 2064   290,000       366,127 
   CENTENE CORP  4.25%   15 Dec 2027   100,000       102,875 
   CENTENE CORP  4.75%   15 Jan 2025   230,000       238,908 
   CENTENE CORP  4.625%   15 Dec 2029   270,000       283,865 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  4.25%   01 Feb 2049   180,000       211,844 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  4.5%   01 Apr 2044   600,000       717,256 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.125%   01 Jul 2049   330,000       359,156 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.75%   01 Apr 2048   790,000       922,660 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  6.484%   23 Oct 2045   2,015,000       2,498,048 
   CHICAGO IL  6.314%   01 Jan 2044   240,000       272,808 
   CIGNA CORP  3.875%   15 Oct 2047   380,000       386,311 
   CIGNA CORP  4.8%   15 Aug 2038   750,000       874,815 
   CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   870,000       1,039,212 
   CIMAREX ENERGY CO  3.9%   15 May 2027   700,000       726,201 
   CITIGROUP INC  4.65%   23 Jul 2048   110,000       137,591 
   CITIGROUP INC  4.125%   25 Jul 2028   400,000       436,508 
   CITIGROUP INC  5.3%   06 May 2044   795,000       1,014,278 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   1,908,000       2,364,106 
   CITY OF HOPE/THE  5.623%   15 Nov 2043   490,000       653,268 
   CLEVELAND CLINIC FOUND  4.858%   01 Jan 2114   90,000       112,476 
   CLEVELAND ELECTRIC ILLUM  5.95%   15 Dec 2036   370,000       466,523 
   CME GROUP INC  4.15%   15 Jun 2048   230,000       273,565 

 

 177 

 

 

  COLGATE PALMOLIVE CO  3.7%   01 Aug 2047   784,000      901,325 
   COMCAST CORP  3.9%   01 Mar 2038   170,000       188,358 
   COMCAST CORP  4.25%   15 Oct 2030   210,000       240,211 
   COMCAST CORP  3.969%   01 Nov 2047   240,000       264,415 
   COMCAST CORP  4.7%   15 Oct 2048   530,000       654,426 
   COMCAST CORP  4.6%   15 Oct 2038   1,040,000       1,239,958 
   COMCAST CORP  4.95%   15 Oct 2058   1,150,000       1,498,704 
   COMCAST CORP  3.999%   01 Nov 2049   2,059,000       2,283,307 
   COMMONSPIRIT HEALTH  3.817%   01 Oct 2049   180,000       175,649 
   COMMONSPIRIT HEALTH  4.35%   01 Nov 2042   480,000       493,024 
   COMMONWEALTH BANK AUST  3.743%   12 Sep 2039   430,000       431,356 
   COMMONWEALTH EDISON CO  3.75%   15 Aug 2047   20,000       21,610 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4%   01 Mar 2048   160,000       180,060 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4%   01 Mar 2049   180,000       203,840 
   COMMONWEALTH EDISON CO  4.35%   15 Nov 2045   1,165,000       1,366,882 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.95%   01 Mar 2043   330,000       357,467 
   CONCHO RESOURCES INC  4.875%   01 Oct 2047   100,000       116,832 
   CONCHO RESOURCES INC  4.85%   15 Aug 2048   120,000       140,094 
   CONNECTICUT LIGHT + PWR  4.3%   15 Apr 2044   130,000       153,618 
   CONOCOPHILLIPS  6.5%   01 Feb 2039   150,000       218,605 
   CONOCOPHILLIPS  5.9%   15 May 2038   250,000       340,818 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.375%   15 Jan 2028   470,000       499,789 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  5.25%   04 Aug 2045   770,000       985,367 
   CORNING INC  3.9%   15 Nov 2049   250,000       253,661 
   CREDIT AGRICOLE SA  1%   29 Dec 2049   310,000       375,875 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   250,000       269,500 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   250,000       279,063 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   31 Dec 2099   530,000       580,006 
   CREDIT SUISSE USA INC  7.125%   15 Jul 2032   120,000       176,193 
   CVS HEALTH CORP  3%   15 Aug 2026   90,000       91,822 
   CVS HEALTH CORP  3.25%   15 Aug 2029   360,000       365,883 
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   580,000       659,384 
   CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   765,000       907,531 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   2,630,000       3,116,619 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Dec 2025   200,000       202,419 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Sep 2022   330,000       332,925 
   DANSKE BANK A/S  5%   12 Jan 2022   490,000       514,692 
   DANSKE BANK A/S  5.375%   12 Jan 2024   550,000       602,049 
   DEERE + COMPANY  2.875%   07 Sep 2049   370,000       352,030 
   DELTA AIR LINES INC  3.75%   28 Oct 2029   290,000       289,539 
   DEUTSCHE TELEKOM INT FIN  8.75%   15 Jun 2030   340,000       500,889 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.6%   15 Jul 2041   330,000       401,317 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5%   15 Jun 2045   810,000       940,146 
   DH EUROPE FINANCE II  3.25%   15 Nov 2039   320,000       322,762 
   DOMINION ENERGY INC  5.95%   15 Jun 2035   985,000       1,253,449 
   DTE ELECTRIC CO  3.75%   15 Aug 2047   280,000       306,459 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  5.3%   15 Feb 2040   555,000       718,863 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.2%   15 Aug 2049   970,000       966,779 
   DUKE ENERGY INDIANA LLC  3.25%   01 Oct 2049   220,000       220,030 
   DUKE ENERGY OHIO INC  4.3%   01 Feb 2049   420,000       489,739 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.45%   15 Mar 2029   240,000       257,267 
   DUKE UNIVERSITY HEALTH  3.92%   01 Jun 2047   130,000       145,182 
   EATON CORP  4.15%   02 Nov 2042   490,000       548,318 
   ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   400,000       471,500 
   ECOPETROL SA  5.375%   26 Jun 2026   880,000       985,609 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  7.5%   01 Jul 2038   30,000       38,643 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  6.625%   15 Oct 2036   60,000       71,329 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.9%   15 Mar 2035   130,000       136,564 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.8%   15 Jun 2038   340,000       385,074 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  6%   15 Jun 2048   440,000       513,408 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.95%   15 Jun 2028   630,000       690,364 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.85%   15 Mar 2044   40,000       46,283 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.25%   15 Feb 2048   150,000       161,158 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.2%   31 Jan 2050   190,000       203,952 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.15%   16 Oct 2028   200,000       221,388 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.9%   15 May 2046   220,000       258,038 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.8%   01 Feb 2049   480,000       563,881 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   880,000       1,276,732 
   ESTEE LAUDER CO INC  2.375%   01 Dec 2029   140,000       139,961 
   ESTEE LAUDER CO INC  3.125%   01 Dec 2049   280,000       280,202 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   80,000       93,924 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.095%   16 Aug 2049   150,000       149,763 

 

 178 

 

 

  EXXON MOBIL CORPORATION  2.995%   16 Aug 2039   280,000      280,746 
   FIDELITY + GUARANTY LIFE  5.5%   01 May 2025   390,000       415,350 
   FIRSTENERGY CORP  4.85%   15 Jul 2047   590,000       701,883 
   FIRSTENERGY CORP  7.375%   15 Nov 2031   1,950,000       2,753,603 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.15%   01 Oct 2049   260,000       262,995 
   FORD MOTOR COMPANY  5.291%   08 Dec 2046   445,000       424,037 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.113%   03 May 2029   200,000       206,119 
   FOX CORP  5.576%   25 Jan 2049   630,000       802,615 
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   980,000       1,199,121 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.15%   07 Aug 2037   420,000       522,303 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.875%   10 Jan 2039   980,000       1,309,812 
   GENERAL ELECTRIC CO  5.875%   14 Jan 2038   2,976,000       3,617,506 
   GENERAL MOTORS CO  5.95%   01 Apr 2049   40,000       44,344 
   GENERAL MOTORS CO  5.2%   01 Apr 2045   350,000       353,501 
   GENERAL MOTORS CO  6.75%   01 Apr 2046   560,000       656,951 
   GILEAD SCIENCES INC  4.8%   01 Apr 2044   80,000       96,143 
   GILEAD SCIENCES INC  4%   01 Sep 2036   250,000       276,799 
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   1,230,000       1,479,118 
   GLAXOSMITHKLINE CAP INC  6.375%   15 May 2038   110,000       157,955 
   GLENCORE FINANCE CANADA  5.3%   25 Oct 2042   230,000       243,845 
   GLENCORE FINANCE CANADA  6%   15 Nov 2041   1,670,000       1,866,619 
   GLENCORE FUNDING LLC  3.875%   27 Oct 2027   30,000       30,983 
   GLENCORE FUNDING LLC  4%   27 Mar 2027   250,000       259,850 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.75%   21 Oct 2045   280,000       341,829 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.15%   22 May 2045   540,000       663,787 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   01 May 2029   1,100,000       1,212,837 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   23 Apr 2029   1,460,000       1,566,402 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   1,520,000       2,111,476 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   4,737,187       4,737,187 
   GUARDIAN LIFE INSURANCE  4.85%   24 Jan 2077   350,000       426,541 
   HACKENSACK MERIDIAN HLTH  4.211%   01 Jul 2048   180,000       202,506 
   HACKENSACK MERIDIAN HLTH  4.5%   01 Jul 2057   200,000       235,684 
   HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   1,430,000       1,634,677 
   HCA INC  5.125%   15 Jun 2039   190,000       209,419 
   HCA INC  5.25%   15 Jun 2049   210,000       234,765 
   HCA INC  4.125%   15 Jun 2029   390,000       413,821 
   HCA INC  5.5%   15 Jun 2047   390,000       448,304 
   HOME DEPOT INC  4.5%   06 Dec 2048   150,000       185,299 
   HOME DEPOT INC  3.9%   15 Jun 2047   250,000       282,932 
   HOME DEPOT INC  4.25%   01 Apr 2046   260,000       306,605 
   HOME DEPOT INC  4.2%   01 Apr 2043   640,000       742,803 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029   210,000       234,831 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   07 Nov 2025   380,000       381,516 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   520,000       560,750 
   HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   890,000       1,230,458 
   HSBC HOLDINGS PLC  5.25%   14 Mar 2044   1,720,000       2,175,673 
   HUMANA INC  3.125%   15 Aug 2029   240,000       244,826 
   HUMANA INC  3.95%   15 Aug 2049   300,000       314,394 
   HUMANA INC  4.8%   15 Mar 2047   1,200,000       1,406,543 
   HUNTINGTON INGALLS INDUS  3.483%   01 Dec 2027   290,000       301,426 
   ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   480,000       517,454 
   INDIANA UNIV HEALTH INC  3.97%   01 Nov 2048   370,000       415,335 
   INTEL CORP  4.1%   19 May 2046   135,000       155,860 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  4.25%   21 Sep 2048   580,000       688,211 
   INTESA SANPAOLO SPA  3.875%   14 Jul 2027   320,000       320,352 
   INTESA SANPAOLO SPA  4.7%   23 Sep 2049   400,000       407,834 
   INTESA SANPAOLO SPA  4.375%   12 Jan 2048   1,050,000       1,016,466 
   JOHNSON + JOHNSON  3.4%   15 Jan 2038   250,000       268,258 
   JOHNSON + JOHNSON  3.5%   15 Jan 2048   380,000       416,458 
   JOHNSON + JOHNSON  3.7%   01 Mar 2046   1,450,000       1,639,059 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030   370,000       370,054 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.95%   01 Jun 2045   1,430,000       1,820,188 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   22 Feb 2048   755,000       892,341 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Nov 2048   180,000       203,960 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jul 2029   150,000       167,444 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2029   1,220,000       1,388,471 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  4.15%   01 May 2047   190,000       217,004 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.266%   01 Nov 2049   410,000       411,513 

 

 179 

 

 

  KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  5.375%   24 Apr 2030   270,000      312,579 
   KEYCORP  2.55%   01 Oct 2029   170,000       166,249 
   KIMBERLY CLARK CORP  6.625%   01 Aug 2037   315,000       463,586 
   KINDER MORGAN INC  5.55%   01 Jun 2045   80,000       95,207 
   KINDER MORGAN INC  5.3%   01 Dec 2034   1,055,000       1,242,918 
   KKR GROUP FINANCE CO III  5.125%   01 Jun 2044   730,000       864,626 
   KKR GRP FIN CO VI LLC  3.75%   01 Jul 2029   50,000       53,297 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  5.2%   15 Jul 2045   395,000       428,950 
   KROGER CO  3.7%   01 Aug 2027   50,000       53,548 
   KROGER CO  4.65%   15 Jan 2048   80,000       87,565 
   L3HARRIS TECH INC  5.054%   27 Apr 2045   270,000       333,118 
   L3HARRIS TECH INC  4.854%   27 Apr 2035   910,000       1,074,359 
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.5%   18 Aug 2026   970,000       997,929 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028   510,000       562,524 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.344%   09 Jan 2048   740,000       801,289 
   LOCKHEED MARTIN CORP  4.09%   15 Sep 2052   569,000       667,660 
   LOS ANGELES CA CMNTY CLG DIST  6.75%   01 Aug 2049   80,000       131,340 
   LOS ANGELES CA DEPT OF WTR   P  6.008%   01 Jul 2039   100,000       129,504 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.85%   01 Feb 2049   180,000       209,015 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.25%   15 Sep 2046   310,000       330,911 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  4.2%   03 Oct 2047   370,000       394,962 
   MARS INC  3.95%   01 Apr 2049   110,000       124,520 
   MARS INC  3.6%   01 Apr 2034   200,000       219,471 
   MARS INC  4.2%   01 Apr 2059   360,000       411,646 
   MARS INC  3.875%   01 Apr 2039   490,000       541,837 
   MASS INSTITUTE OF TECH  5.6%   31 Dec 2099   30,000       45,820 
   MASS INSTITUTE OF TECH  4.678%   31 Dec 2099   240,000       309,513 
*  MASS MUTUAL LIFE INS CO  4.9%   01 Apr 2077   440,000       531,217 
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Mar 2047   280,000       318,381 
   MCDONALD S CORP  4.6%   26 May 2045   340,000       393,195 
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Sep 2048   490,000       561,613 
   MCDONALD S CORP  6.3%   15 Oct 2037   445,000       604,425 
   MDC HOLDINGS INC  6%   15 Jan 2043   300,000       312,000 
   MDGH   GMTN BV  3.7%   07 Nov 2049   430,000       446,706 
   MELCO RESORTS FINANCE  5.375%   04 Dec 2029   360,000       369,336 
   MERCK + CO INC  3.9%   07 Mar 2039   160,000       183,043 
   MERCK + CO INC  4%   07 Mar 2049   320,000       375,327 
*  METLIFE INC  6.5%   15 Dec 2032   385,000       542,671 
   MICROSOFT CORP  3.75%   12 Feb 2045   320,000       363,916 
   MICROSOFT CORP  4.25%   06 Feb 2047   375,000       460,147 
   MICROSOFT CORP  4.45%   03 Nov 2045   835,000       1,045,583 
   MICROSOFT CORP  3.7%   08 Aug 2046   1,240,000       1,402,134 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  4.25%   15 Jul 2049   160,000       192,084 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.15%   15 Apr 2050   270,000       266,710 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   01 Aug 2048   580,000       627,284 
   MISSOURI ST HLTH   EDUCTNL FAC  3.652%   15 Aug 2057   330,000       346,784 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.218%   07 Mar 2022   230,000       235,671 
   MORGAN STANLEY  3.95%   23 Apr 2027   660,000       708,118 
   MPLX LP  4.7%   15 Apr 2048   150,000       152,841 
   MPLX LP  5.5%   15 Feb 2049   170,000       193,134 
   MPLX LP  5.2%   01 Mar 2047   370,000       400,048 
   MPLX LP  4.9%   15 Apr 2058   520,000       530,292 
   MPT OPER PARTNERSP/FINL  4.625%   01 Aug 2029   150,000       154,500 
   MPT OPER PARTNERSP/FINL  5%   15 Oct 2027   400,000       424,000 
   NESTLE HOLDINGS INC  3.9%   24 Sep 2038   150,000       169,301 
   NESTLE HOLDINGS INC  4%   24 Sep 2048   430,000       505,466 
   NEVADA POWER CO  3.7%   01 May 2029   410,000       444,170 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.081%   15 Jun 2039   210,000       209,126 
   NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH  7.102%   01 Jan 2041   700,000       1,067,528 
   NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN  5.79%   15 Jun 2041   -       (206,188)
   NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA  5.79%   15 Jun 2041   20,000       66,141 
   NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA  5.79%   15 Jun 2041   70,000       231,495 
   NEW YORK LIFE INSURANCE  4.45%   15 May 2069   330,000       378,286 
   NOBLE ENERGY INC  4.95%   15 Aug 2047   260,000       288,987 
   NOBLE ENERGY INC  5.25%   15 Nov 2043   715,000       805,643 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.05%   15 Aug 2052   70,000       77,065 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  5.1%   31 Dec 2049   80,000       94,618 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.8%   15 Aug 2043   120,000       137,479 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  4.15%   28 Feb 2048   150,000       169,588 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  3.942%   01 Nov 2047   205,000       220,951 
   NORTHERN STATES PWR MINN  3.6%   15 Sep 2047   400,000       428,301 
   NORTHERN STATES PWR MINN  2.9%   01 Mar 2050   450,000       429,913 

 

 180 

 

 

  NORTHROP GRUMMAN CORP  4.03%   15 Oct 2047   1,160,000      1,295,828 
   NORTHWELL HEALTHCARE INC  4.26%   01 Nov 2047   120,000       129,092 
   NORTHWESTERN MUTUAL LIFE  3.625%   30 Sep 2059   350,000       351,028 
   NORTHWESTERN MUTUAL LIFE  3.85%   30 Sep 2047   960,000       1,011,900 
   NRG ENERGY INC  4.45%   15 Jun 2029   110,000       115,236 
   NRG ENERGY INC  3.75%   15 Jun 2024   140,000       144,767 
   NUCOR CORP  4.4%   01 May 2048   70,000       79,422 
   NY + PRESBYTERIAN HOSPIT  4.063%   01 Aug 2056   290,000       320,112 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.2%   15 Mar 2048   20,000       19,868 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.6%   15 Mar 2046   60,000       77,356 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.4%   15 Aug 2049   100,000       103,256 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  7.5%   01 May 2031   90,000       117,106 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.1%   15 Feb 2047   140,000       136,130 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.5%   15 Jul 2044   1,850,000       1,869,051 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.2%   15 Mar 2040   1,725,000       2,072,938 
   OHIO ST UNIV  4.8%   01 Jun 2111   140,000       177,465 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  3.1%   15 Sep 2049   160,000       156,391 
   ORACLE CORP  4%   15 Jul 2046   965,000       1,074,206 
   ORLANDO HEALTH OBL GRP  4.089%   01 Oct 2048   290,000       318,608 
   PEACEHEALTH OBLIGATED GR  4.787%   15 Nov 2048   100,000       123,126 
   PECO ENERGY CO  3%   15 Sep 2049   120,000       115,335 
   PEPSICO INC  3.375%   29 Jul 2049   90,000       94,409 
   PEPSICO INC  4.25%   22 Oct 2044   530,000       622,212 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  6.9%   19 Mar 2049   260,000       304,980 
   PETROBRAS GLOBAL FINANCE  7.375%   17 Jan 2027   540,000       658,800 
   PETROLEOS MEXICANOS  5.5%   27 Jun 2044   60,000       53,820 
   PETROLEOS MEXICANOS  7.69%   23 Jan 2050   380,000       414,709 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027   1,925,000       2,043,811 
   PFIZER INC  4.125%   15 Dec 2046   140,000       162,793 
   PHILIP MORRIS INTL INC  4.25%   10 Nov 2044   140,000       154,801 
   PHILIP MORRIS INTL INC  6.375%   16 May 2038   445,000       614,917 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.458%   01 Oct 2062   670,000       821,152 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.96%   01 Aug 2046   805,000       1,039,786 
   PROCTER + GAMBLE CO/THE  3.5%   25 Oct 2047   290,000       327,248 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.7%   13 Mar 2051   270,000       284,211 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  4.6%   15 May 2044   160,000       188,948 
   RAYMOND JAMES FINANCIAL  4.95%   15 Jul 2046   400,000       467,696 
   RAYTHEON TECH CORP  4.625%   16 Nov 2048   150,000       187,977 
   RAYTHEON TECH CORP  4.05%   04 May 2047   190,000       217,959 
   RAYTHEON TECH CORP  4.45%   16 Nov 2038   200,000       236,673 
   RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   565,000       677,391 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  1%   21 Jun 2020   8,710,000       97,468 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  6.875%   11 Jan 2048   210,000       100,538 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  5.875%   11 Jan 2028   220,000       103,400 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  7.625%   22 Apr 2046   250,000       125,625 
   REPUBLIC OF ARGENTINA  6.875%   26 Jan 2027   880,000       437,800 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.2%   15 May 2049   200,000       240,700 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   320,000       397,600 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5%   15 Jun 2045   830,000       964,045 
   REPUBLIC OF GHANA  8.95%   26 Mar 2051   280,000       286,110 
   REPUBLIC OF GHANA  8.627%   16 Jun 2049   430,000       428,761 
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.7%   30 Oct 2049   490,000       502,882 
   REPUBLIC OF INDONESIA  4.35%   11 Jan 2048   520,000       572,562 
   REPUBLIC SERVICES INC  6.2%   01 Mar 2040   110,000       149,371 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050   210,000       251,937 
   REYNOLDS AMERICAN INC  6.15%   15 Sep 2043   40,000       46,997 
   REYNOLDS AMERICAN INC  8.125%   01 May 2040   730,000       988,661 
   RIO TINTO FIN USA LTD  5.2%   02 Nov 2040   305,000       398,637 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   18 May 2029   210,000       237,556 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   27 Jan 2030   480,000       552,181 
   S+P GLOBAL INC  2.5%   01 Dec 2029   60,000       60,046 
   S+P GLOBAL INC  3.25%   01 Dec 2049   330,000       337,729 
   SAN DIEGO G + E  3.75%   01 Jun 2047   100,000       104,059 
   SAN DIEGO G + E  4.5%   15 Aug 2040   470,000       530,561 
   SAN FRANCISCO CITY   CNTY CA P  3.303%   01 Nov 2039   190,000       189,498 
   SANDS CHINA LTD  5.4%   08 Aug 2028   200,000       225,626 
   SANDS CHINA LTD  4.6%   08 Aug 2023   280,000       295,501 
   SANDS CHINA LTD  5.125%   08 Aug 2025   480,000       526,723 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  5.625%   15 Sep 2045   1,330,000       1,644,085 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.55%   12 Aug 2043   135,000       164,636 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.875%   13 Nov 2028   250,000       277,331 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4%   10 May 2046   1,180,000       1,344,736 

 

 181 

 

 

  SOUTHERN CAL EDISON  3.6%   01 Feb 2045   555,000      552,001 
   SOUTHERN CAL EDISON  4.05%   15 Mar 2042   850,000       880,682 
   SOUTHERN COPPER CORP  5.25%   08 Nov 2042   600,000       690,596 
   SOUTHERN NATURAL GAS  4.8%   15 Mar 2047   10,000       11,361 
   SOUTHERN NATURAL GAS  8%   01 Mar 2032   690,000       1,001,500 
   SOUTHWESTERN PUBLIC SERV  3.7%   15 Aug 2047   260,000       273,925 
   STATE OF ISRAEL  4.125%   17 Jan 2048   600,000       693,096 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   710,000       878,625 
   SUZANO AUSTRIA GMBH  5%   15 Jan 2030   200,000       210,244 
   SUZANO AUSTRIA GMBH  7%   16 Mar 2047   200,000       235,252 
   SWAP CCPC BARCLAYS BANK COC  SWAP CASH COLLATERAL   515       515 
   TARGET CORP  4%   01 Jul 2042   125,000       142,991 
   TARGET CORP  3.9%   15 Nov 2047   230,000       264,472 
   TEACHERS INSUR + ANNUITY  4.27%   15 May 2047   300,000       341,233 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  7.045%   20 Jun 2036   200,000       279,948 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.665%   06 Mar 2038   310,000       346,826 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.895%   06 Mar 2048   320,000       366,412 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.213%   08 Mar 2047   415,000       492,566 
   TEVA PHARMACEUT FIN BV  2.95%   18 Dec 2022   50,000       47,750 
   TEVA PHARMACEUT FIN BV  3.65%   10 Nov 2021   240,000       234,900 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.8%   21 Jul 2023   40,000       37,100 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  7.125%   31 Jan 2025   200,000       205,440 
   TEVA PHARMACEUTICALS NE  2.2%   21 Jul 2021   570,000       552,017 
   TEXAS INSTRUMENTS INC  3.875%   15 Mar 2039   500,000       565,271 
   TEXAS INSTRUMENTS INC  4.15%   15 May 2048   730,000       868,188 
   TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU  3.922%   31 Dec 2049   150,000       150,786 
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   300,000       391,346 
   TIME WARNER CABLE LLC  6.55%   01 May 2037   875,000       1,073,401 
   TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   310,000       434,826 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   30,000       38,129 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  4.6%   15 Mar 2048   40,000       43,865 
   TRAVELERS COS INC  4.6%   01 Aug 2043   285,000       345,607 
   TRAVELERS COS INC  4.1%   04 Mar 2049   310,000       357,098 
   UBS AG LONDON  4.5%   26 Jun 2048   680,000       852,009 
   UBS GROUP AG  1%   31 Dec 2099   960,000       1,048,800 
   UNICREDIT SPA  6.572%   14 Jan 2022   480,000       515,533 
   UNICREDIT SPA  1%   02 Apr 2034   600,000       690,266 
   UNION PACIFIC CORP  3.6%   15 Sep 2037   40,000       41,733 
   UNION PACIFIC CORP  4.375%   10 Sep 2038   560,000       642,081 
   UNION PACIFIC CORP  3.839%   20 Mar 2060   720,000       730,530 
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   2,455,000       2,712,775 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.5%   15 Aug 2039   10,000       10,502 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.875%   15 Aug 2029   40,000       41,172 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.45%   15 Dec 2048   170,000       203,335 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Mar 2043   250,000       285,453 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Jun 2048   290,000       337,116 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.7%   15 Aug 2049   620,000       666,419 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  6.5%   15 Jun 2037   810,000       1,154,121 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Aug 2059   1,170,000       1,263,648 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.858%   15 May 2112   395,000       486,964 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.131%   15 May 2045   445,000       489,318 
   UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN  4.179%   01 Sep 2117   490,000       578,734 
   UNIV SOUTHERN CALIFORIA  5.25%   01 Oct 2111   310,000       435,534 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   (7,799,996)      76,601 
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   9,400,000       (40,917)
   US BANCORP  3%   30 Jul 2029   290,000       299,562 
   US DOLLAR      568,105       568,105 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   17,900,021       (597,768)
   US TREASURY N/B  3%   15 Aug 2048   50,000       56,455 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Aug 2026   180,000       175,106 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   200,000       198,383 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   1,630,000       1,606,696 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Aug 2049   2,340,000       2,276,381 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Nov 2049   3,620,000       3,618,162 
   US ULTRA BOND CBT MAR20  XCBT 20200320   (5,300,000)      319,223 
   VERIZON COMMUNICATIONS  6.55%   15 Sep 2043   100,000       146,827 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.5%   10 Aug 2033   160,000       186,770 
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.25%   16 Mar 2037   520,000       653,083 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   15 Aug 2046   1,448,000       1,636,682 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.522%   15 Sep 2048   2,927,000       3,512,240 
   VISA INC  4.3%   14 Dec 2045   1,010,000       1,241,598 
   VODAFONE GROUP PLC  6.15%   27 Feb 2037   170,000       219,548 

 

 182 

 

 

  VODAFONE GROUP PLC  5.25%   30 May 2048   640,000      768,782 
   WALMART INC  4.3%   22 Apr 2044   98,000       116,489 
   WALMART INC  4.05%   29 Jun 2048   350,000       414,870 
   WALMART INC  2.95%   24 Sep 2049   430,000       428,426 
   WALMART INC  4%   11 Apr 2043   720,000       822,944 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.2%   15 Dec 2034   90,000       126,404 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.4%   15 Dec 2035   107,000       152,083 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  5.4%   01 Oct 2043   180,000       245,140 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.65%   15 Nov 2037   240,000       356,766 
   WASTE MANAGEMENT INC  4%   15 Jul 2039   70,000       78,435 
   WASTE MANAGEMENT INC  3.45%   15 Jun 2029   130,000       139,224 
   WASTE MANAGEMENT INC  4.1%   01 Mar 2045   280,000       314,722 
   WASTE MANAGEMENT INC  4.15%   15 Jul 2049   490,000       560,677 
   WEA FINANCE LLC/WESTFIEL  4.75%   17 Sep 2044   210,000       244,189 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.375%   02 Nov 2043   5,000       6,422 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   290,000       354,752 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   300,000       360,269 
   WELLS FARGO + COMPANY  6.55%   15 Oct 2035   540,000       707,385 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.5%   01 Aug 2035   680,000       867,798 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   950,000       956,603 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.65%   04 Nov 2044   1,195,000       1,405,543 
   WELLS FARGO + COMPANY  5.606%   15 Jan 2044   1,750,000       2,306,232 
   WESLEYAN UNIVERSITY  4.781%   01 Jul 2116   170,000       190,718 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  4.75%   15 Aug 2028   180,000       181,624 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  5.5%   15 Aug 2048   520,000       457,402 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  5.45%   01 Apr 2044   590,000       522,803 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.9%   15 Jan 2045   1,015,000       1,095,927 
   WILLIAMS COS INC  8.75%   15 Mar 2032   730,000       1,050,050 
   WILLIS KNIGHTON MED CTR  4.813%   01 Sep 2048   290,000       346,325 
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   835,000       1,140,595 
   YAMANA GOLD INC  4.625%   15 Dec 2027   610,000       638,197 
                    
      Total : EXHIBIT K - Long-Term Credit Fund       $287,295,132 

 

 

n / a  - Cost is not applicable  

 

 183 

 

 

 

EXHIBIT L - Long-Term Credit Fund

(Managed by Loomis, Sayles and Company

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year)

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost   value 
             (n/a)      
          Shares/          
          Par Value          
              
   ABBOTT LABORATORIES  6.15%   30 Nov 2037   448,000      $631,475 
   ABBVIE INC  4.5%   14 May 2035   1,005,000       1,133,490 
   ABBVIE INC  4.875%   14 Nov 2048   1,377,000       1,590,898 
   ABBVIE INC  4.05%   21 Nov 2039   3,190,000       3,352,872 
   ABU DHABI CRUDE OIL  4.6%   02 Nov 2047   929,000       1,072,995 
   ABU DHABI GOVT INT L  3.125%   30 Sep 2049   1,375,000       1,340,625 
   ADVOCATE HEALTH CORP  4.272%   15 Aug 2048   991,000       1,129,264 
   AEP TRANSMISSION CO LLC  3.8%   15 Jun 2049   1,372,000       1,468,251 
   AETNA INC  6.75%   15 Dec 2037   391,000       527,842 
   ALABAMA POWER CO  4.15%   15 Aug 2044   1,377,000       1,535,372 
   ALIBABA GROUP HOLDING  4%   06 Dec 2037   987,000       1,056,510 
   ALTRIA GROUP INC  5.95%   14 Feb 2049   1,168,000       1,416,164 
   AMEREN ILLINOIS CO  3.25%   15 Mar 2050   367,000       371,664 
   AMEREN ILLINOIS CO  4.15%   15 Mar 2046   882,000       1,015,358 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  6.125%   30 Mar 2040   481,000       644,482 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  6.375%   01 Mar 2035   539,000       720,665 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  4.375%   22 Apr 2049   1,010,000       1,159,844 
   AMERICAN INTL GROUP  4.5%   16 Jul 2044   2,164,000       2,496,237 
   AMGEN INC  5.15%   15 Nov 2041   343,000       415,242 
   AMGEN INC  4.663%   15 Jun 2051   892,000       1,050,984 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   2,257,000       2,677,079 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.375%   15 Apr 2038   3,180,000       3,572,355 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.6%   15 Apr 2048   3,584,000       4,101,543 
   ANTHEM INC  4.375%   01 Dec 2047   563,000       621,620 
   AON PLC  4.75%   15 May 2045   722,000       851,536 
   APACHE CORP  5.35%   01 Jul 2049   801,000       837,452 
   APPALACHIAN POWER CO  7%   01 Apr 2038   313,000       444,623 
   APPLE INC  2.95%   11 Sep 2049   1,784,000       1,729,751 
   APPLE INC  3.85%   04 Aug 2046   1,676,000       1,890,195 
   APPLE INC  4.65%   23 Feb 2046   1,528,000       1,917,262 
   ARIZONA PUBLIC SERVICE  3.5%   01 Dec 2049   1,739,000       1,753,712 
   ASTRAZENECA PLC  6.45%   15 Sep 2037   482,000       679,848 
   AT+T INC  5.15%   15 Feb 2050   313,000       377,652 
   AT+T INC  5.375%   15 Oct 2041   617,000       734,192 
   AT+T INC  6.375%   01 Mar 2041   555,000       735,809 
   AT+T INC  6%   15 Aug 2040   950,000       1,216,800 
   AT+T INC  4.35%   15 Jun 2045   2,185,000       2,358,953 
   AT+T INC  5.25%   01 Mar 2037   6,707,000       8,013,415 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2040   1,793,000       2,033,815 
   BANK OF AMERICA CORP  6.11%   29 Jan 2037   1,866,000       2,522,327 
   BARCLAYS PLC  5.25%   17 Aug 2045   530,000       644,056 
   BAT CAPITAL CORP  4.39%   15 Aug 2037   1,485,000       1,503,801 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.669%   06 Jun 2047   262,000       312,356 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.25%   15 Jan 2049   588,000       697,647 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.4%   15 May 2042   780,000       917,764 
   BERKSHIRE HATHAWAY FIN  4.2%   15 Aug 2048   1,203,000       1,424,324 
   BOEING CO  3.75%   01 Feb 2050   1,282,000       1,361,059 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  4.7%   22 Jun 2047   825,000       764,453 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.25%   26 Oct 2049   203,000       241,017 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   403,000       516,965 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.55%   20 Feb 2048   722,000       884,678 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  4.125%   15 Jun 2039   2,733,000       3,154,554 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  3.55%   15 Feb 2050   1,008,000       1,062,195 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  4.45%   15 Mar 2043   1,933,000       2,271,273 
   CALIFORNIA ST  7.3%   01 Oct 2039   3,140,000       4,794,843 
   CANADIAN NATL RESOURCES  6.75%   01 Feb 2039   638,000       865,366 
   CANADIAN PACIFIC RAILWAY  6.125%   15 Sep 2115   723,000       1,061,953 
   CATERPILLAR INC  3.25%   19 Sep 2049   1,917,000       1,924,919 
   CENOVUS ENERGY INC  6.75%   15 Nov 2039   754,000       960,648 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.8%   01 Mar 2050   1,269,000       1,338,166 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.375%   01 May 2047   1,456,000       1,633,497 
   CIGNA CORP  4.8%   15 Aug 2038   591,000       689,354 
   CIGNA CORP  4.9%   15 Dec 2048   1,425,000       1,702,157 
   CISCO SYSTEMS INC  5.9%   15 Feb 2039   1,134,000       1,589,269 
   CITIGROUP INC  4.65%   23 Jul 2048   433,000       541,610 
   CITIGROUP INC  1%   05 Nov 2030   574,000       582,929 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   781,000       967,697 
   CITIGROUP INC  4.75%   18 May 2046   2,393,000       2,862,340 

 

 184 

 

 

   CMS ENERGY CORP  4.875%   01 Mar 2044   420,000       501,652 
   CMWLTH FING AUTH PA  3.864%   01 Jun 2038   1,705,000       1,829,141 
   COMCAST CORP  6.4%   15 May 2038   233,000       328,445 
   COMCAST CORP  4.7%   15 Oct 2048   573,000       707,521 
   COMCAST CORP  4.049%   01 Nov 2052   1,493,000       1,672,711 
   COMCAST CORP  3.25%   01 Nov 2039   1,702,000       1,729,009 
   COMCAST CORP  4.6%   15 Oct 2038   3,913,000       4,665,341 
   CON EDISON CO OF NY INC  4.2%   15 Mar 2042   133,000       148,426 
   CON EDISON CO OF NY INC  5.7%   15 Jun 2040   266,000       350,322 
   CON EDISON CO OF NY INC  3.7%   15 Nov 2059   759,000       784,334 
   CON EDISON CO OF NY INC  4.5%   15 May 2058   703,000       817,509 
   CON EDISON CO OF NY INC  4.65%   01 Dec 2048   741,000       901,985 
   CONAGRA BRANDS INC  5.4%   01 Nov 2048   1,082,000       1,321,564 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.9%   01 Jun 2044   790,000       838,787 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  5.25%   04 Aug 2045   460,000       588,661 
   COX COMMUNICATIONS INC  4.6%   15 Aug 2047   490,000       544,139 
   CSX CORP  6.22%   30 Apr 2040   446,000       605,202 
   CSX CORP  4.75%   15 Nov 2048   613,000       743,893 
   CSX CORP  4.75%   30 May 2042   721,000       850,012 
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   1,167,000       1,326,726 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   2,676,000       3,171,131 
   CVS PASS THROUGH TR 2014  4.163%   11 Aug 2036   650,540       665,320 
   DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI  3.144%   01 Nov 2045   1,280,000       1,266,829 
   DELL INT LLC / EMC CORP  8.35%   15 Jul 2046   1,239,000       1,707,264 
   DENVER CO PUBLIC SCHS COPS  7.017%   15 Dec 2037   450,000       637,088 
   DEUTSCHE TELEKOM INT FIN  8.75%   15 Jun 2030   860,000       1,266,955 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  5.3%   15 May 2049   1,497,000       1,774,595 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  4.6%   15 Dec 2044   800,000       892,945 
   DOMINION ENERGY INC  5.95%   15 Jun 2035   2,210,000       2,812,306 
   DP WORLD PLC  4.7%   30 Sep 2049   454,000       456,270 
   DP WORLD PLC  6.85%   02 Jul 2037   360,000       472,987 
   DTE ELECTRIC CO  4.05%   15 May 2048   600,000       696,625 
   DUKE ENERGY CORP  3.75%   01 Sep 2046   996,000       1,030,309 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.7%   15 Oct 2046   502,000       537,513 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  4.15%   01 Dec 2044   1,721,000       1,945,708 
   DUPONT DE NEMOURS INC  5.419%   15 Nov 2048   750,000       925,410 
   EDISON INTERNATIONAL  5.75%   15 Jun 2027   1,917,000       2,152,413 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  7.5%   01 Jul 2038   771,000       993,128 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  6.05%   01 Jun 2041   1,073,000       1,211,523 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  6.25%   15 Apr 2049   1,157,000       1,396,282 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  5.1%   15 Feb 2045   2,093,000       2,509,251 
   ESTEE LAUDER CO INC  3.125%   01 Dec 2049   1,219,000       1,219,881 
   EXELON CORP  5.1%   15 Jun 2045   677,000       816,524 
   EXELON CORP  5.625%   15 Jun 2035   1,379,000       1,707,991 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.095%   16 Aug 2049   1,918,000       1,914,972 
   FEDEX CORP  4.95%   17 Oct 2048   956,000       1,045,155 
   FEDEX CORP  4.55%   01 Apr 2046   1,294,000       1,331,032 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.55%   01 Apr 2049   536,000       614,486 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  5.45%   15 Jul 2044   1,477,000       1,863,521 
   FISERV INC  4.4%   01 Jul 2049   1,654,000       1,877,759 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.7%   01 Dec 2047   2,547,000       2,781,601 
   FORD MOTOR COMPANY  4.75%   15 Jan 2043   1,782,000       1,583,794 
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   1,264,000       1,546,622 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  4.418%   15 Nov 2035   4,243,000       4,538,881 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.75%   15 Mar 2032   678,000       871,036 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.15%   07 Aug 2037   1,074,000       1,335,605 
   GENERAL MOTORS CO  5.95%   01 Apr 2049   333,000       369,168 
   GENERAL MOTORS CO  6.25%   02 Oct 2043   1,674,000       1,880,799 
   GEORGIA POWER CO  4.3%   15 Mar 2042   521,000       571,704 
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   1,004,000       1,207,345 
   GLOBAL PAYMENTS INC  4.15%   15 Aug 2049   547,000       585,229 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   901,000       1,259,921 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   23 Apr 2039   1,341,000       1,528,126 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.75%   01 Oct 2037   2,260,000       3,139,431 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   7,737,512       7,737,512 
   HALLIBURTON CO  4.75%   01 Aug 2043   1,302,000       1,447,886 
   HARTFORD FINL SVCS GRP  6.1%   01 Oct 2041   1,070,000       1,467,584 
   HASBRO INC  3.9%   19 Nov 2029   1,771,000       1,783,846 
   HCA INC  5.25%   15 Jun 2049   1,496,000       1,672,422 
   HERSHEY COMPANY  3.125%   15 Nov 2049   1,357,000       1,345,869 
   HESS CORP  7.875%   01 Oct 2029   347,000       453,476 
   HESS CORP  5.6%   15 Feb 2041   746,000       873,658 
   HESS CORP  7.3%   15 Aug 2031   881,000       1,122,833 
   HOME DEPOT INC  4.25%   01 Apr 2046   692,000       816,040 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   1,626,000       1,753,421 
   HSBC HOLDINGS PLC  6.5%   15 Sep 2037   1,777,000       2,456,768 
   IBM CORP  4.25%   15 May 2049   2,160,000       2,472,040 
   ILLINOIS ST  5.1%   01 Jun 2033   2,880,000       3,104,726 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  6.757%   15 Nov 2048   564,000       726,791 
   INTEL CORP  3.25%   15 Nov 2049   2,391,000       2,404,390 
   JOHNSON + JOHNSON  3.4%   15 Jan 2038   869,000       932,465 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030   2,192,000       2,190,586 
*  JPMORGAN CHASE + CO  6.4%   15 May 2038   1,120,000       1,623,071 

 

 185 

 

 

*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Nov 2048   1,508,000       1,708,734 
*  JPMORGAN CHASE + CO  5.4%   06 Jan 2042   1,125,000       1,514,705 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.266%   01 Nov 2049   623,000       625,299 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  4.15%   01 May 2047   1,228,000       1,402,534 
   KEURIG DR PEPPER INC  4.985%   25 May 2038   1,566,000       1,849,220 
   KILROY REALTY LP  3.05%   15 Feb 2030   2,908,000       2,868,154 
   KIMCO REALTY CORP  4.45%   01 Sep 2047   1,318,000       1,445,996 
   KINDER MORGAN ENER PART  6.5%   01 Feb 2037   2,160,000       2,694,296 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  6.875%   26 Jan 2039   710,000       887,103 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  4.875%   01 Oct 2049   1,671,000       1,763,734 
   LIBERTY MUTUAL GROUP INC  4.5%   15 Jun 2049   637,000       711,361 
   LINCOLN NATIONAL CORP  7%   15 Jun 2040   1,073,000       1,526,847 
   LOWE S COS INC  4.55%   05 Apr 2049   985,000       1,162,968 
   LOWE S COS INC  4.05%   03 May 2047   1,315,000       1,420,646 
   LYB INT FINANCE III  4.2%   15 Oct 2049   934,000       974,853 
   MARATHON PETROLEUM CORP  4.75%   15 Sep 2044   570,000       626,644 
   MASS INSTITUTE OF TECH  2.989%   01 Jul 2050   732,000       727,132 
   MCDONALD S CORP  3.625%   01 Sep 2049   183,000       186,151 
   MCDONALD S CORP  4.45%   01 Sep 2048   2,406,000       2,757,636 
   MDGH   GMTN BV  3.7%   07 Nov 2049   1,044,000       1,084,559 
   MERCK + CO INC  4%   07 Mar 2049   2,042,000       2,395,054 
   MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE  6.814%   15 Nov 2040   1,000,000       1,420,090 
*  METLIFE INC  6.4%   15 Dec 2066   1,277,000       1,564,325 
*  METLIFE INC  4.721%   15 Dec 2044   1,090,000       1,330,970 
   MICROSOFT CORP  3.45%   08 Aug 2036   1,530,000       1,676,901 
   MICROSOFT CORP  3.75%   12 Feb 2045   2,759,000       3,137,642 
   MICROSOFT CORP  3.7%   08 Aug 2046   3,518,000       3,977,991 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  4.25%   15 Jul 2049   1,806,000       2,168,152 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.751%   18 Jul 2039   1,535,000       1,682,856 
   MORGAN STANLEY  4.3%   27 Jan 2045   527,000       619,918 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2038   1,135,000       1,260,916 
   MPLX LP  5.5%   15 Feb 2049   2,003,000       2,275,578 
   MT SINAI HOSPITAL  3.737%   01 Jul 2049   847,000       844,495 
   NBCUNIVERSAL MEDIA LLC  5.95%   01 Apr 2041   1,896,000       2,608,929 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.131%   15 Jun 2042   510,000       505,879 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  6.561%   15 Dec 2040   430,000       567,570 
   NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH  7.102%   01 Jan 2041   650,000       991,276 
   NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN  5.724%   15 Jun 2042   465,000       655,738 
   NEW YORK LIFE INSURANCE  4.45%   15 May 2069   281,000       322,116 
   NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO  5.427%   15 Mar 2039   600,000       735,660 
   NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO  3.19%   15 Feb 2043   1,385,000       1,390,055 
   NISOURCE INC  5.95%   15 Jun 2041   397,000       508,867 
   NISOURCE INC  5.8%   01 Feb 2042   1,258,000       1,576,506 
   NOBLE ENERGY INC  6%   01 Mar 2041   1,543,000       1,856,986 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  5.1%   31 Dec 2049   229,000       270,844 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  4.03%   15 Oct 2047   760,000       848,991 
   NORTHWELL HEALTHCARE INC  3.809%   01 Nov 2049   555,000       558,754 
   NUTRIEN LTD  5%   01 Apr 2049   884,000       1,054,298 
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  4.3%   18 Jun 2029   1,748,000       1,890,260 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.625%   15 Jun 2045   521,000       539,223 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.3%   15 Aug 2039   869,000       886,123 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.4%   15 Aug 2049   1,240,000       1,280,379 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  3.1%   15 Sep 2049   1,434,000       1,401,652 
   ONEOK INC  4.45%   01 Sep 2049   521,000       540,420 
   ONEOK INC  5.2%   15 Jul 2048   884,000       1,003,255 
   ORACLE CORP  5.375%   15 Jul 2040   1,694,000       2,201,933 
   ORACLE CORP  4%   15 Nov 2047   2,543,000       2,845,031 
   PACIFICORP  4.125%   15 Jan 2049   1,965,000       2,247,232 
   PECO ENERGY CO  3%   15 Sep 2049   668,000       642,030 
   PEPSICO INC  3.375%   29 Jul 2049   1,269,000       1,331,171 
   PEPSICO INC  2.875%   15 Oct 2049   1,496,000       1,446,976 
   PERTAMINA PERSERO PT  6.5%   07 Nov 2048   337,000       441,767 
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  4.875%   17 Jul 2049   250,000       270,625 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.35%   12 Feb 2048   1,121,000       1,081,765 
   PETROLEOS MEXICANOS  7.69%   23 Jan 2050   3,327,000       3,630,888 

 

 186 

 

 

   PFIZER INC  4%   15 Mar 2049   1,249,000       1,437,823 
   PFIZER INC  4.4%   15 May 2044   2,114,000       2,524,751 
   PHILLIPS 66  4.65%   15 Nov 2034   1,057,000       1,242,313 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  6.65%   15 Jan 2037   1,599,000       1,889,667 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  3.287%   01 Aug 2069   689,000       655,184 
   PORT AUTH OF NEW YORK   NEW JE  4.926%   01 Oct 2051   1,185,000       1,535,108 
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4.7%   01 Jun 2043   310,000       346,002 
   PPL CAPITAL FUNDING INC  4%   15 Sep 2047   1,984,000       2,031,774 
   PROGRESS ENERGY INC  7.75%   01 Mar 2031   2,810,000       3,957,313 
*  PRUDENTIAL FINANCIAL INC  3.935%   07 Dec 2049   568,000       620,136 
   RAYTHEON TECH CORP  3.75%   01 Nov 2046   965,000       1,051,623 
   RAYTHEON TECH CORP  4.625%   16 Nov 2048   1,900,000       2,381,039 
   REPUBLIC OF CHILE  3.5%   25 Jan 2050   938,000       971,984 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5%   15 Jun 2045   2,021,000       2,347,392 
   REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   15 May 2047   822,000       976,947 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3.95%   20 Jan 2040   1,655,000       1,894,467 
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  5.1%   18 Jun 2050   1,564,000       1,876,331 
   REYNOLDS AMERICAN INC  5.7%   15 Aug 2035   770,000       895,241 
   RUTGERS NJ ST UNIV  3.27%   01 May 2043   880,000       870,857 
   SAN DIEGO G + E  3.75%   01 Jun 2047   147,000       152,966 
   SAN DIEGO G + E  4.15%   15 May 2048   229,000       252,013 
   SAN DIEGO G + E  4.3%   01 Apr 2042   528,000       568,014 
   SAUDI ARABIAN OIL CO  4.375%   16 Apr 2049   365,000       399,161 
   SEMPRA ENERGY  6%   15 Oct 2039   1,863,000       2,418,911 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.125%   07 Nov 2049   3,843,000       3,796,088 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.25%   13 Sep 2049   2,087,000       2,030,731 
   SOUTHERN CAL EDISON  4.875%   01 Mar 2049   405,000       480,479 
   SOUTHERN CAL EDISON  4.125%   01 Mar 2048   702,000       750,091 
   SOUTHERN CAL EDISON  4.05%   15 Mar 2042   1,037,000       1,074,432 
   SOUTHERN COPPER CORP  5.25%   08 Nov 2042   899,000       1,034,743 
   STARBUCKS CORP  4.45%   15 Aug 2049   1,535,000       1,780,580 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   333,000       412,088 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  3.04%   16 Jul 2029   1,405,000       1,433,770 
   SUNCOR ENERGY INC  6.8%   15 May 2038   571,000       813,487 
   SYNGENTA FINANCE NV  5.676%   24 Apr 2048   765,000       797,591 
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.52%   01 Mar 2049   850,000       1,066,387 
   TENNESSEE GAS PIPELINE  7.625%   01 Apr 2037   389,000       528,700 
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   394,000       513,968 
   TIME WARNER CABLE LLC  5.5%   01 Sep 2041   2,223,000       2,483,329 
   TRAVELERS COS INC  4%   30 May 2047   1,073,000       1,216,345 
   TREASURY BILL  0.01%   27 Feb 2020   500,000       498,049 
   UNION PACIFIC CORP  4.375%   10 Sep 2038   4,030,000       4,620,691 
   UNITED MEXICAN STATES  6.75%   27 Sep 2034   470,000       643,900 
   UNITED MEXICAN STATES  4.5%   31 Jan 2050   1,157,000       1,250,717 
   UNITED MEXICAN STATES  4.6%   10 Feb 2048   1,929,000       2,112,274 
   UNITED PARCEL SERVICE  3.4%   01 Sep 2049   1,994,000       2,020,456 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.25%   15 Jun 2048   677,000       786,991 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  5.95%   15 Feb 2041   846,000       1,148,719 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.5%   15 Aug 2039   2,547,000       2,674,833 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  5.946%   15 May 2045   400,000       536,188 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  4.767%   15 May 2115   581,000       701,813 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   (2,000,000)      14,828 
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   (4,100,000)      83,500 
   US DOLLAR      187,733       187,733 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   10,700,000       (421,543)
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Aug 2049   1,564,000       1,522,712 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   2,053,000       2,024,009 
   US TREASURY N/B  4.5%   15 Feb 2036   4,000,000       5,310,312 
   US ULTRA BOND CBT MAR20  XCBT 20200320   (3,499,971)      118,779 
   VALE SA  5.625%   11 Sep 2042   911,000       1,069,295 
   VALERO ENERGY CORP  6.625%   15 Jun 2037   1,421,000       1,880,229 
   VENTAS REALTY LP  4.875%   15 Apr 2049   856,000       1,008,189 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.522%   15 Sep 2048   898,000       1,077,551 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.75%   01 Nov 2041   2,802,000       3,391,105 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.272%   15 Jan 2036   4,363,000       4,941,329 
   VIACOMCBS INC  4.375%   15 Mar 2043   1,551,000       1,644,465 
   VODAFONE GROUP PLC  4.25%   17 Sep 2050   185,000       193,104 
   VODAFONE GROUP PLC  4.875%   19 Jun 2049   2,686,000       3,114,951 
   WALMART INC  2.95%   24 Sep 2049   1,578,000       1,572,418 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.55%   15 Mar 2033   1,984,000       2,801,783 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.4%   15 Dec 2035   2,075,000       2,949,275 
   WEA FINANCE LLC  2.875%   15 Jan 2027   4,268,000       4,255,258 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   1,178,000       1,414,655 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   2,388,000       2,921,196 
   WESLEYAN UNIVERSITY  4.781%   01 Jul 2116   373,000       418,459 
   WILLIAMS COS INC  8.75%   15 Mar 2032   2,828,000       4,067,866 
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   131,000       178,944 
   XCEL ENERGY INC  6.5%   01 Jul 2036   1,302,000       1,761,038 
                    
      Total : EXHIBIT L - Long-Term Credit Fund      $432,656,813 

 

 

n / a  - Cost is not applicable  

 

 187 

 

 

 

EXHIBIT M - Interest Income Fund

(Underlying assets managed by various investment companies)

 

IBM 401(K) PLUS PLAN AT DECEMBER 31, 2019

 

Schedule H, line 4i-Schedule of Assets  (Held At End of Year) 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  ABBVIE INC  3.2%   14 May 2026   30,000     $31,089 
   ABBVIE INC  3.75%   14 Nov 2023   40,000       42,105 
   ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   114,000       116,071 
   ABN AMRO BANK NV  3.4%   27 Aug 2021   315,000       321,923 
   ACTIVISION BLIZZARD  3.4%   15 Jun 2027   139,000       145,094 
   ACTIVISION BLIZZARD  3.4%   15 Sep 2026   44,000       46,209 
   AEP TEXAS INC  2.4%   01 Oct 2022   55,000       55,513 
   AGILENT TECHNOLOGIES INC  3.875%   15 Jul 2023   9,000       9,445 
   AGILENT TECHNOLOGIES INC  3.05%   22 Sep 2026   200,000       204,570 
   AGILENT TECHNOLOGIES INC  2.75%   15 Sep 2029   5,000       4,964 
   AIR CANADA 2017 1AA PTT  3.3%   15 Jul 2031   81,597       83,177 
   ALABAMA POWER CO  2.45%   30 Mar 2022   66,000       66,812 
   ALABAMA POWER CO  5.2%   01 Jun 2041   22,000       26,909 
   ALABAMA POWER CO  3.55%   01 Dec 2023   66,000       69,653 
   ALIBABA GROUP HOLDING  3.4%   06 Dec 2027   250,000       260,478 
   ALIMENTATION COUCHE TARD  2.7%   26 Jul 2022   80,000       80,879 
   ALLERGAN FINANCE LLC  3.25%   01 Oct 2022   15,000       15,332 
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.8%   15 Mar 2025   281,000       295,305 
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.85%   15 Jun 2024   61,000       64,077 
   ALLERGAN SALES LLC  5%   15 Dec 2021   20,000       20,919 
   ALTRIA GROUP INC  4.4%   14 Feb 2026   47,000       51,096 
   ALTRIA GROUP INC  4.8%   14 Feb 2029   205,000       228,506 
   AMER AIRLINE 16 2 AA PTT  3.2%   15 Dec 2029   48,707       50,090 
   AMER AIRLINE 16 3 AA PTT  3%   15 Apr 2030   140,370       143,088 
   AMER AIRLINE 17 1 AA PTT  3.65%   15 Feb 2029   34,174       36,018 
   AMER AIRLINE 17 2 AA PTT  3.35%   15 Apr 2031   51,454       52,509 
   AMER AIRLINE 19 1AA PTT  3.15%   15 Aug 2033   150,000       154,233 
   AMER AIRLN 15 2 AA PTT  3.6%   22 Mar 2029   33,369       35,205 
   AMERICAN EXPRESS CO  3%   22 Feb 2021   51,000       51,611 
   AMERICAN EXPRESS CO  3.4%   27 Feb 2023   70,000       72,685 
   AMERICAN EXPRESS CO  3.375%   17 May 2021   81,000       82,549 
   AMERICAN EXPRESS CO  2.5%   30 Jul 2024   165,000       166,931 
   AMERICAN EXPRESS CO  2.5%   01 Aug 2022   30,000       30,358 
   AMERICAN EXPRESS CO  3.7%   03 Aug 2023   190,000       199,765 
   AMERICAN EXPRESS CO  2.2%   30 Oct 2020   20,000       20,041 
   AMERICAN EXPRESS CO  3%   30 Oct 2024   10,000       10,339 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  2.04%   15 May 2023   783,000       784,197 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT  2.6%   14 Sep 2020   590,000       592,172 
   AMERICAN HONDA FINANCE  2.9%   16 Feb 2024   35,000       36,087 
   AMERICAN TOWER CORP  2.75%   15 Jan 2027   13,000       12,986 
   AMERICAN TOWER CORP  3.125%   15 Jan 2027   20,000       20,473 
   AMERICAN TOWER CORP  3.95%   15 Mar 2029   74,000       79,595 
   AMERICAN TOWER CORP  3.375%   15 Oct 2026   48,000       49,908 
   ANALOG DEVICES INC  3.9%   15 Dec 2025   14,000       15,051 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  3.625%   11 Sep 2024   210,000       217,864 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   153,000       163,184 
   ANHEUSER BUSCH INBEV FIN  3.65%   01 Feb 2026   81,000       86,012 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   21,000       22,887 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029   203,000       235,311 
   ANTHEM INC  3.125%   15 May 2022   25,000       25,629 
   AON CORP  3.75%   02 May 2029   218,000       233,276 
   AON CORP  2.2%   15 Nov 2022   17,000       17,080 
   AON PLC  3.875%   15 Dec 2025   3,000       3,229 
   APPLE INC  3.35%   09 Feb 2027   191,000       203,451 
   APPLE INC  3.2%   13 May 2025   40,000       42,268 
   APPLE INC  3.2%   11 May 2027   17,000       17,939 
   APPLE INC  3%   20 Jun 2027   20,000       20,966 
   APPLIED MATERIALS INC  3.3%   01 Apr 2027   207,000       219,532 
   ARES CAPITAL CORP  4.25%   01 Mar 2025   230,000       240,336 
   AT+T INC  3.875%   15 Jan 2026   101,000       108,242 
   AT+T INC  2.8%   17 Feb 2021   150,000       151,351 
   AT+T INC  4.125%   17 Feb 2026   68,000       73,708 
   AT+T INC  3.8%   15 Feb 2027   100,000       106,603 
   AT+T INC  4.25%   01 Mar 2027   135,000       148,282 
   AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029   74,000       82,326 
   AT+T INC  3.6%   15 Jul 2025   65,000       68,806 
   AT+T INC  0.01%   27 Nov 2022   1,000,000       935,039 
   AUST + NZ BANKING GRP NY  2.25%   09 Nov 2020   320,000       321,099 
   B91ZBY520 CDS USD R V 03MEVENT  1%   20 Dec 2024   -       (459,912)
   BAE SYSTEMS HOLDINGS INC  3.8%   07 Oct 2024   70,000       74,020 
   BAE SYSTEMS HOLDINGS INC  2.85%   15 Dec 2020   210,000       211,416 
   BALTIMORE GAS + ELECTRIC  2.4%   15 Aug 2026   12,000       11,915 
   BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH  1%   15 Nov 2032   1,130,000       1,124,827 
   BANCO SANTANDER SA  2.706%   27 Jun 2024   200,000       202,848 

 

 188 

 

 

   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Feb 2061   330,000       349,536 
   BANK OF AMERICA CORP  3.625%   15 Dec 2052   241,000       237,759 
   BANK OF AMERICA CORP  2.96%   15 Nov 2062   372,000       381,448 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   8,000       8,783 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   1,557,000       1,615,939 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Apr 2023   19,000       19,320 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2027   444,000       469,332 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   24 Apr 2028   462,000       493,996 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2024   18,000       18,943 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   21 Jul 2028   47,000       49,824 
   BANK OF AMERICA CORP  2.625%   19 Oct 2020   103,000       103,590 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   01 Oct 2025   172,000       177,520 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   8,000       8,187 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   637,000       668,942 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   80,000       85,336 
   BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026   192,000       210,875 
   BANK OF AMERICA CORP  4.25%   22 Oct 2026   4,000       4,363 
   BANK OF NOVA SCOTIA  2.375%   18 Jan 2023   20,000       20,302 
   BANK OF NOVA SCOTIA  3.4%   11 Feb 2024   10,000       10,478 
   BANK OF NOVA SCOTIA  2.45%   22 Mar 2021   61,000       61,494 
   BANK OF NOVA SCOTIA  3.125%   20 Apr 2021   10,000       10,158 
   BANK OF NOVA SCOTIA  2.8%   21 Jul 2021   34,000       34,511 
   BANK OF NY MELLON CORP  2.95%   29 Jan 2023   48,000       49,296 
   BANK OF NY MELLON CORP  1%   07 Feb 2028   138,000       146,433 
   BANK OF NY MELLON CORP  3.4%   15 May 2024   10,000       10,544 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  2.75%   15 Oct 2020   295,000       296,789 
   BARCLAYS BANK PLC  5.14%   14 Oct 2020   280,000       285,858 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  3.063%   15 Nov 2052   569,000       587,513 
   BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023   410,000       428,246 
   BARCLAYS PLC  3.2%   10 Aug 2021   200,000       202,714 
   BAT CAPITAL CORP  2.764%   15 Aug 2022   14,000       14,206 
   BAT CAPITAL CORP  3.557%   15 Aug 2027   164,000       167,448 
   BAT CAPITAL CORP  3.215%   06 Sep 2026   100,000       100,767 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.363%   06 Jun 2024   13,000       13,540 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2053   536,140       613,781 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  3.048%   15 Dec 2062   412,000       425,259 
   BFLD TRUST  1%   15 Oct 2034   435,000       434,177 
   BNP PARIBAS  5%   15 Jan 2021   10,000       10,317 
   BNP PARIBAS  3.375%   09 Jan 2025   325,000       337,557 
   BOARDWALK PIPELINES LP  4.8%   03 May 2029   10,000       10,720 
   BOEING COMPANY  0%   04 Mar 2020   2,500,000       2,490,375 
   BOSTON PROPERTIES LP  3.65%   01 Feb 2026   15,000       15,897 
   BOSTON PROPERTIES LP  2.9%   15 Mar 2030   30,000       29,952 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.41%   11 Feb 2026   160,000       170,480 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.588%   14 Apr 2027   48,000       51,393 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.119%   04 May 2026   37,000       38,665 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.796%   21 Sep 2025   10,000       10,823 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.814%   10 Feb 2024   7,000       7,478 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.279%   19 Sep 2027   40,000       42,092 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.9%   20 Feb 2028   47,000       51,812 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.95%   15 Oct 2020   10,000       10,163 
   BRITISH AIR 19 1 A PTT  3.35%   15 Dec 2030   346,000       356,408 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3%   15 Jan 2022   80,000       81,184 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3.875%   15 Jan 2027   646,000       671,038 
   BROADCOM INC  3.125%   15 Apr 2021   207,000       209,513 
   BRTDCHBW8 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       1,738 
   BRTDD19G0 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       3,873 
   BRTDD19K1 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       2,575 
   BRTDD19N5 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       3,378 
   BRTDD19R6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       1,030 
   BRTDD19U9 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       1,420 
   BRTDD9U87 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2022   -       4,851 
   BRTM3ALE2 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Feb 2044   -       (257,286)
   BRTM90Y12 IRS GBP R V 12MUKRPI  1%   15 Oct 2023   -       (83,600)
   BRTMJYZW8 IRS GBP R V 12MUKRPI  1%   15 Oct 2023   -       (90,951)
   BRTMJZAB8 IRS USD R V 12MUSCPI  1%   30 Oct 2028   -       (166,902)
   BRTNT6E41 IRS EUR R V 06MEURIB  1%   15 Feb 2028   -       (115,586)
   BRTZ0WYX2 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Aug 2029   -       86,532 
   BRTZ0YG83 IRS USD R V 00MFEDL  1%   15 Dec 2021   -       47,247 
   BRW029D58 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Aug 2029   -       15,534 
   BRW04XGY7 IRS USD R V 00MFEDL  1%   15 Dec 2021   -       1,558 
   BRW04ZEL2 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   15 Nov 2026   -       3,530 
   BWAY MORTGAGE TRUST  2.809%   10 Mar 2033   776,796       785,380 
   BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2  1%   15 Oct 2036   524,000       524,420 
   BX TRUST 2019 OC11  3.202%   09 Dec 2041   530,000       545,122 
   CAMERON LNG LLC  2.902%   15 Jul 2031   125,000       125,293 
   CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE  3.005%   15 Jan 2053   391,000       401,182 
   CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE  1%   15 Jan 2053   127,000       129,703 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  2.5%   12 May 2020   330,000       330,435 
   CAPITAL ONE NA  2.35%   31 Jan 2020   855,000       855,169 
   CARDINAL HEALTH INC  4.625%   15 Dec 2020   20,000       20,484 
   CC HOLDINGS GS V LLC/CRO  3.849%   15 Apr 2023   641,000       671,919 
   CENTERPOINT ENERGY RES  3.55%   01 Apr 2023   5,000       5,177 
   CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  1%   15 Jul 2032   1,023,169       1,022,206 
   CGRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.369%   13 Mar 2035   500,000       516,776 
   CHARLES SCHWAB CORP  3.2%   25 Jan 2028   5,000       5,254 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028   50,000       51,866 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.2%   15 Mar 2028   274,000       292,099 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   82,000       90,297 
   CHENIERE CORP CHRISTI HD  5.875%   31 Mar 2025   175,000       196,781 
   CHENIERE CORP CHRISTI HD  7%   30 Jun 2024   100,000       115,239 
   CHENIERE CORP CHRISTI HD  5.125%   30 Jun 2027   15,000       16,578 
   CHEVRON CORP  2.954%   16 May 2026   10,000       10,453 
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  1%   22 Apr 2026   800,000       805,829 
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  3.96%   13 Oct 2030   203,000       225,325 
   CITIGROUP INC  1%   10 Jan 2028   64,000       68,974 
   CITIGROUP INC  2.7%   30 Mar 2021   95,000       95,892 
   CITIGROUP INC  1%   24 Apr 2025   4,000       4,163 
   CITIGROUP INC  1%   01 Jun 2024   5,000       5,290 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   182,000       185,079 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2028   114,000       121,540 
   CITIGROUP INC  3.2%   21 Oct 2026   6,000       6,226 
   CITIGROUP INC  1%   27 Oct 2028   40,000       42,116 
   CITIGROUP INC  2.9%   08 Dec 2021   170,000       172,794 
   CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   38,000       41,309 
   CITIGROUP INC  5.5%   13 Sep 2025   1,000       1,143 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   90,000       99,160 
   CITIZENS BANK NA/RI  2.2%   26 May 2020   250,000       250,125 
   CMS ENERGY CORP  3%   15 May 2026   4,000       4,111 
   CNH EQUIPMENT TRUST  2.93%   15 Dec 2021   497,397       498,440 
   CNH INDUSTRIAL CAPITAL  0%   04 May 2020   2,000,000       1,984,431 
   COMCAST CORP  2.35%   15 Jan 2027   748,000       747,382 
   COMCAST CORP  3%   01 Feb 2024   60,000       62,191 
   COMCAST CORP  3.15%   15 Feb 2028   35,000       36,693 
   COMCAST CORP  4.15%   15 Oct 2028   58,000       65,328 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.424%   10 Mar 2031   315,000       327,485 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.897%   10 Mar 2031   205,000       215,513 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   560,582       587,049 

  

 189 

 

 

   COMM MORTGAGE TRUST  3.961%   10 Mar 2047   890,000       944,114 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.63%   10 Oct 2048   555,000       587,883 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.445%   10 Jul 2048   695,000       728,531 
   COMM MORTGAGE TRUST  4.228%   10 May 2051   550,000       612,982 
   COMMONWEALTH BK AUSTR NY  2.4%   02 Nov 2020   250,000       251,149 
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   210,000       220,887 
   CONSTELLATION BRANDS INC  1%   15 Nov 2021   65,000       65,011 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.5%   15 Apr 2023   6,000       6,269 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  3.875%   08 Feb 2022   50,000       52,074 
   CORP FINANCIERA DE DESAR  4.75%   15 Jul 2025   320,000       349,603 
   COX COMMUNICATIONS INC  3.15%   15 Aug 2024   101,000       103,862 
   CRED SUIS GP FUN LTD  2.75%   26 Mar 2020   750,000       750,929 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.4%   15 Feb 2021   20,000       20,272 
   CROWN CASTLE INTL CORP  4.45%   15 Feb 2026   90,000       98,602 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.8%   15 Feb 2028   179,000       190,812 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.7%   15 Jun 2026   109,000       115,229 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.65%   01 Sep 2027   2,000       2,117 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.1%   15 Nov 2029   70,000       70,897 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  4.052%   15 Mar 2052   325,000       357,497 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.016%   15 Sep 2052   452,000       462,968 
   CSX CORP  3.8%   01 Mar 2028   45,000       49,112 
   CSX CORP  4.25%   15 Mar 2029   40,000       45,060 
   CSX CORP  3.25%   01 Jun 2027   139,000       146,230 
   CSX CORP  2.6%   01 Nov 2026   160,000       162,756 
   CVS HEALTH CORP  4.1%   25 Mar 2025   150,000       161,050 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   313,000       341,934 
   CVS HEALTH CORP  4%   05 Dec 2023   4,000       4,233 
   DANSKE BANK A/S  5%   12 Jan 2022   250,000       262,598 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Dec 2025   200,000       202,419 
   DBWF MORTGAGE TRUST  1%   19 Dec 2030   710,000       709,647 
   DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026   326,000       375,291 
   DELTA AIR LINES 2019 1AA  3.204%   25 Oct 2025   170,000       176,843 
   DELTA AIR LINES INC  3.625%   15 Mar 2022   34,000       34,820 
   DEUTSCHE BANK AG  4.1%   13 Jan 2026   38,000       38,651 
   DEUTSCHE BANK NY  2.95%   20 Aug 2020   100,000       100,234 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.5%   01 Dec 2029   120,000       122,112 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  2.95%   20 Mar 2023   6,000       6,115 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.45%   15 Mar 2025   6,000       6,233 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.9%   11 Mar 2026   175,000       195,329 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.375%   15 Jun 2021   8,000       8,263 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  2.8%   15 Nov 2020   30,000       30,210 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  3.55%   01 Nov 2023   174,000       180,437 
   DOMINION ENERGY INC  2.579%   01 Jul 2020   70,000       70,146 
   DOW CHEMICAL CO/THE  3.625%   15 May 2026   209,000       219,948 
   DOW CHEMICAL CO/THE  3%   15 Nov 2022   95,000       97,147 
   DOW CHEMICAL CO/THE  4.55%   30 Nov 2025   6,000       6,630 
   DTE ELECTRIC CO  3.65%   15 Mar 2024   155,000       164,099 
   DTE ELECTRIC CO  3.375%   01 Mar 2025   305,000       321,632 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.05%   15 Mar 2023   133,000       137,092 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  2.45%   15 Aug 2029   126,000       125,154 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  3.95%   15 Nov 2028   31,000       34,437 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  2.95%   01 Dec 2026   200,000       206,616 
   DUKE ENERGY FLORIDA LLC  3.8%   15 Jul 2028   202,000       221,288 
   DUKE ENERGY FLORIDA LLC  2.5%   01 Dec 2029   287,000       286,239 
   DUKE ENERGY OHIO INC  3.65%   01 Feb 2029   90,000       97,816 
   DUKE ENERGY OHIO INC  3.8%   01 Sep 2023   40,000       42,292 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.45%   15 Mar 2029   190,000       203,670 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3%   15 Sep 2021   70,000       71,285 
   DUKE ENERGY PROGRESS LLC  3.7%   01 Sep 2028   53,000       57,832 
   DUPONT DE NEMOURS INC  4.493%   15 Nov 2025   376,000       414,122 
   E TRADE FINANCIAL CORP  3.8%   24 Aug 2027   15,000       15,598 
   ECOPETROL SA  4.125%   16 Jan 2025   295,000       309,753 
   EDISON INTERNATIONAL  2.4%   15 Sep 2022   32,000       31,923 
   EDISON INTERNATIONAL  3.125%   15 Nov 2022   2,000       2,031 
   EDISON INTERNATIONAL  3.55%   15 Nov 2024   38,000       38,925 
   ELECTRONIC ARTS INC  4.8%   01 Mar 2026   145,000       162,970 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.875%   15 Jan 2024   19,000       21,036 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.75%   15 Jan 2026   117,000       126,706 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.9%   01 Feb 2024   30,000       32,196 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.2%   15 Apr 2027   68,000       71,220 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.5%   01 Jun 2027   19,000       21,361 
   ENERGY TRANSFER PARTNERS  0%   06 Jan 2020   2,750,000       2,749,141 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.75%   01 Sep 2020   70,000       70,987 
   ENTERGY CORP  2.95%   01 Sep 2026   22,000       22,355 
   ENTERGY LOUISIANA LLC  5.4%   01 Nov 2024   57,000       65,285 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.7%   15 Feb 2026   20,000       21,293 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029   6,000       6,174 
   EQUIFAX INC  2.3%   01 Jun 2021   40,000       40,122 
   EQUINIX INC  2.625%   18 Nov 2024   69,000       69,128 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   207,394       232,800 
   EURO BUND FUTURE  MAR20  XEUR 20200306   (2,400,000)      54,318 
   EVERSOURCE ENERGY  2.9%   01 Oct 2024   60,000       61,336 
   EXELON CORP  2.45%   15 Apr 2021   10,000       10,045 
   EXELON CORP  2.85%   15 Jun 2020   100,000       100,230 
   EXPEDIA GROUP INC  3.25%   15 Feb 2030   92,000       88,546 
   EXPEDIA GROUP INC  3.8%   15 Feb 2028   10,000       10,229 
   EXPEDIA GROUP INC  4.5%   15 Aug 2024   10,000       10,676 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.043%   01 Mar 2026   2,000       2,098 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.275%   16 Aug 2026   225,000       226,518 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.44%   16 Aug 2029   37,000       37,360 
   FANNIE MAE  4%   25 Feb 2041   2,240,176       2,357,850 
   FANNIE MAE  4.5%   25 Jan 2041   1,540,000       1,729,048 
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2046   781,630       779,592 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Mar 2028   405,000       424,831 
   FANNIEMAE STRIPS  0.01%   15 May 2029   1,155,000       927,110 
   FED HM LN PC POOL A32162  5%   01 Mar 2035   40,191       43,039 
   FED HM LN PC POOL A90196  4.5%   01 Dec 2039   27,272       29,627 
   FED HM LN PC POOL A93534  4%   01 Aug 2040   31,958       34,292 
   FED HM LN PC POOL A93851  4%   01 Sep 2040   77,779       83,440 
   FED HM LN PC POOL A94779  4%   01 Nov 2040   36,367       39,037 
   FED HM LN PC POOL A94977  4%   01 Nov 2040   36,268       38,934 
   FED HM LN PC POOL A95144  4%   01 Nov 2040   41,295       44,332 
   FED HM LN PC POOL A95923  4%   01 Oct 2040   44,000       47,232 

 

 190 

 

 

   FED HM LN PC POOL C00748  6%   01 Apr 2029   278       311 
   FED HM LN PC POOL C03608  3.5%   01 Dec 2040   131,893       139,092 
   FED HM LN PC POOL C03811  3.5%   01 Apr 2042   330,284       352,390 
   FED HM LN PC POOL C04320  3%   01 Dec 2042   297,813       306,984 
   FED HM LN PC POOL G07106  3.5%   01 Aug 2042   72,103       76,305 
   FED HM LN PC POOL G07613  6%   01 Apr 2039   189,878       219,222 
   FED HM LN PC POOL G07642  5%   01 Oct 2041   87,317       96,219 
   FED HM LN PC POOL G07786  4%   01 Aug 2044   588,351       636,950 
   FED HM LN PC POOL G07848  3.5%   01 Apr 2044   320,303       341,735 
   FED HM LN PC POOL G07922  3.5%   01 Jan 2044   4,572,869       4,871,484 
   FED HM LN PC POOL G08624  4%   01 Jan 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08672  4%   01 Oct 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08747  3%   01 Feb 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08756  3%   01 Apr 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G14989  2.5%   01 Feb 2024   6,689       6,752 
   FED HM LN PC POOL G15520  3%   01 Jul 2030   135,108       139,731 
   FED HM LN PC POOL G15601  2.5%   01 Jan 2029   89,211       90,748 
   FED HM LN PC POOL G16186  2.5%   01 Apr 2031   122,658       124,476 
   FED HM LN PC POOL G60018  4.5%   01 Dec 2043   185,763       202,337 
   FED HM LN PC POOL G60138  3.5%   01 Aug 2045   119,470       127,473 
   FED HM LN PC POOL G60148  4.5%   01 Jul 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G60198  4.5%   01 Sep 2044   0       0 
   FED HM LN PC POOL G60270  3.5%   01 Dec 2043   1,565,422       1,657,206 
   FED HM LN PC POOL G60271  3.5%   01 Jan 2044   2,352,826       2,490,802 
   FED HM LN PC POOL G60393  3.5%   01 Jan 2046   104,982       110,666 
   FED HM LN PC POOL G60561  3.5%   01 May 2046   87,434       92,159 
   FED HM LN PC POOL G60658  3.5%   01 Jul 2046   1,175,885       1,252,623 
   FED HM LN PC POOL G60718  3%   01 Sep 2046   145,508       149,428 
   FED HM LN PC POOL G60729  4%   01 Sep 2046   4,226       4,520 
   FED HM LN PC POOL G60901  4%   01 Jul 2044   47,799       51,123 
   FED HM LN PC POOL G60968  3.5%   01 Mar 2047   218,833       231,271 
   FED HM LN PC POOL G61177  3%   01 Aug 2043   230,925       238,431 
   FED HM LN PC POOL G61178  3.5%   01 Oct 2047   157,711       169,141 
   FED HM LN PC POOL G61208  3.5%   01 Dec 2047   247,349       265,276 
   FED HM LN PC POOL G67702  4%   01 Jan 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G67704  4%   01 Aug 2047   558,047       607,535 
   FED HM LN PC POOL J00625  5%   01 Dec 2020   1,226       1,267 
   FED HM LN PC POOL J12438  4.5%   01 Jun 2025   164,713       173,615 
   FED HM LN PC POOL J31418  2.5%   01 May 2030   74,229       75,406 
   FED HM LN PC POOL J31689  3%   01 May 2030   149,183       154,607 
   FED HM LN PC POOL J32181  3%   01 Jul 2030   15,608       16,175 
   FED HM LN PC POOL J32204  2.5%   01 Jul 2030   28,214       28,642 
   FED HM LN PC POOL J32209  2.5%   01 Jul 2030   26,555       26,976 
   FED HM LN PC POOL J32436  3%   01 Aug 2030   18,063       18,555 
   FED HM LN PC POOL J32491  2.5%   01 Jul 2030   7,158       7,264 
   FED HM LN PC POOL Q00093  4%   01 Apr 2041   2,068       2,220 
   FED HM LN PC POOL Q00804  4.5%   01 May 2041   75,639       82,188 
   FED HM LN PC POOL Q00959  4.5%   01 May 2041   85,331       92,718 
   FED HM LN PC POOL Q03841  4%   01 Oct 2041   36,399       39,138 
   FED HM LN PC POOL Q04022  4%   01 Oct 2041   35,247       37,878 
   FED HM LN PC POOL Q07417  3.5%   01 Apr 2042   75,923       80,378 
   FED HM LN PC POOL Q07896  3.5%   01 May 2042   5,536       5,839 
   FED HM LN PC POOL Q08239  3.5%   01 May 2042   10,235       10,773 
   FED HM LN PC POOL Q08306  3.5%   01 May 2042   3,112       3,282 
   FED HM LN PC POOL Q10724  3.5%   01 Aug 2042   144,828       152,719 
   FED HM LN PC POOL Q11750  3.5%   01 Oct 2042   40,815       43,050 
   FED HM LN PC POOL Q11909  3.5%   01 Oct 2042   14,686       15,380 
   FED HM LN PC POOL Q12162  3.5%   01 Aug 2042   24,353       25,605 
   FED HM LN PC POOL Q13134  3.5%   01 Nov 2042   166,746       175,876 
   FED HM LN PC POOL Q14866  3%   01 Jan 2043   324,187       334,087 
   FED HM LN PC POOL Q16403  3%   01 Mar 2043   201,943       208,120 
   FED HM LN PC POOL Q16673  3%   01 Mar 2043   495,821       511,021 
   FED HM LN PC POOL Q17039  3%   01 Mar 2043   242,352       249,944 
   FED HM LN PC POOL Q17095  3%   01 Apr 2043   152,158       157,113 
   FED HM LN PC POOL Q17122  3%   01 Apr 2043   153,511       158,320 
   FED HM LN PC POOL Q18718  3.5%   01 Jun 2043   35,245       37,212 
   FED HM LN PC POOL Q20206  3.5%   01 Jul 2043   221,099       235,917 
   FED HM LN PC POOL Q21579  4%   01 Sep 2043   48,620       52,640 
   FED HM LN PC POOL Q24368  3.5%   01 Jan 2044   25,164       26,847 
   FED HM LN PC POOL Q25643  4%   01 Apr 2044   92,474       99,868 
   FED HM LN PC POOL Q25812  3.5%   01 Apr 2044   16,438       17,538 
   FED HM LN PC POOL Q25988  3.5%   01 May 2044   18,420       19,653 
   FED HM LN PC POOL Q26218  3.5%   01 May 2044   26,879       28,827 
   FED HM LN PC POOL Q26452  3.5%   01 May 2044   20,481       21,852 
   FED HM LN PC POOL Q26707  3.5%   01 Jun 2044   23,382       24,947 
   FED HM LN PC POOL Q27319  3.5%   01 Jul 2044   24,711       26,502 
   FED HM LN PC POOL Q27843  3.5%   01 Aug 2044   45,555       48,604 
   FED HM LN PC POOL Q28604  3.5%   01 Sep 2044   21,257       22,797 
   FED HM LN PC POOL Q28605  3.5%   01 Sep 2044   55,765       59,497 
   FED HM LN PC POOL Q28763  3.5%   01 Sep 2044   11,923       12,568 
   FED HM LN PC POOL Q28764  3.5%   01 Jun 2044   37,684       39,892 
   FED HM LN PC POOL Q29697  3.5%   01 Nov 2044   2,359       2,486 
   FED HM LN PC POOL Q29911  3.5%   01 Nov 2044   485       511 
   FED HM LN PC POOL Q30876  3.5%   01 Jan 2045   14,473       15,255 
   FED HM LN PC POOL Q31122  3.5%   01 Jan 2045   14,458       15,241 
   FED HM LN PC POOL Q33131  3.5%   01 May 2045   4,107       4,323 
   FED HM LN PC POOL Q33606  3.5%   01 May 2045   32,461       34,219 
   FED HM LN PC POOL Q34176  3.5%   01 Jun 2045   31,443       33,147 
   FED HM LN PC POOL Q34960  3.5%   01 Jul 2045   574       605 
   FED HM LN PC POOL Q36302  3.5%   01 Sep 2045   19,101       20,487 
   FED HM LN PC POOL Q36965  3.5%   01 Oct 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q36972  4%   01 Oct 2045   192,189       205,917 
   FED HM LN PC POOL Q37955  4%   01 Dec 2045   26,003       27,824 
   FED HM LN PC POOL Q37957  4%   01 Dec 2045   30,504       32,490 
   FED HM LN PC POOL Q38076  4%   01 Jan 2046   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q39250  3.5%   01 Mar 2046   74,132       78,137 
   FED HM LN PC POOL Q41070  3%   01 Jun 2046   137,657       141,067 
   FED HM LN PC POOL Q44853  3%   01 Dec 2046   138,075       142,227 
   FED HM LN PC POOL Q45064  3%   01 Dec 2046   130,790       134,320 
   FED HM LN PC POOL Q45079  3%   01 Dec 2046   53,121       54,850 
   FED HM LN PC POOL Q45080  3%   01 Dec 2046   64,905       66,937 
   FED HM LN PC POOL Q45083  3%   01 Dec 2046   32,061       33,194 
   FED HM LN PC POOL Q46441  3%   01 Feb 2047   0       0 

 

 191 

 

 

   FED HM LN PC POOL Q53113  3.5%   01 Jul 2047   51,646       55,102 
   FED HM LN PC POOL Q53630  3.5%   01 Jan 2048   28,796       30,728 
   FED HM LN PC POOL Q53648  3.5%   01 Jan 2048   57,123       60,505 
   FED HM LN PC POOL SD8023  2.5%   01 Nov 2049   2,219,999       2,195,541 
   FED HM LN PC POOL V60696  3%   01 Jan 2030   32,021       33,116 
   FED HM LN PC POOL V60724  3%   01 Jan 2030   42,204       43,646 
   FED HM LN PC POOL V60770  2.5%   01 Mar 2030   64,858       65,975 
   FED HM LN PC POOL V60796  2.5%   01 May 2030   107,957       109,558 
   FED HM LN PC POOL V60840  3%   01 Jun 2030   282,404       292,414 
   FED HM LN PC POOL V60886  2.5%   01 Aug 2030   119,203       121,093 
   FED HM LN PC POOL V60902  2.5%   01 Aug 2030   94,792       96,296 
   FED HM LN PC POOL V60903  2.5%   01 Sep 2030   91,464       92,852 
   FED HM LN PC POOL V60904  2.5%   01 Sep 2030   180,163       182,832 
   FED HM LN PC POOL V60905  2.5%   01 Jul 2030   7,180       7,258 
   FED HM LN PC POOL V60909  3%   01 Aug 2030   28,396       29,403 
   FED HM LN PC POOL V81932  3.5%   01 Oct 2045   2,967       3,127 
   FED HM LN PC POOL V82209  3.5%   01 Feb 2046   15,738       16,589 
   FED HM LN PC POOL V82528  4%   01 Jul 2046   51,735       55,434 
   FED HM LN PC POOL V82553  4%   01 Aug 2046   26,747       28,453 
   FED HM LN PC POOL V82661  4%   01 Oct 2046   8,533       9,128 
   FED HM LN PC POOL V82781  3%   01 Dec 2046   308,798       316,463 
   FED HM LN PC POOL V82848  3%   01 Dec 2046   515,760       531,909 
   FED HM LN PC POOL V82929  4%   01 Feb 2047   117,135       125,492 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  4%   01 Sep 2028   1,380,000       1,575,126 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Feb 2028   465,000       505,604 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.9%   25 Apr 2028   640,000       707,185 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2028   400,000       447,449 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.37%   25 Jul 2025   835,000       869,782 
   FIDELITY NATIONAL INFORM  3%   15 Aug 2026   133,000       137,628 
   FIDELITY NATL INFO SERV  3.75%   21 May 2029   51,000       55,909 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.35%   15 Jan 2025   368,000       395,469 
   FISERV INC  3.85%   01 Jun 2025   45,000       48,019 
   FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024   237,000       241,187 
   FISERV INC  3.2%   01 Jul 2026   95,000       98,386 
   FISERV INC  3.5%   01 Jul 2029   50,000       52,554 
   FISERV INC  4.2%   01 Oct 2028   120,000       133,110 
   FLAGSTAR MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2049   1,257,287       1,255,040 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  2.75%   01 Jun 2023   3,000       3,075 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.25%   01 Jun 2024   120,000       125,704 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  3.125%   01 Dec 2025   166,000       174,429 
   FLORIDA POWER + LIGHT CO  1%   06 May 2022   965,000       965,029 
   FNMA POOL 254693  5.5%   01 Apr 2033   117,933       131,578 
   FNMA POOL 305113  9.5%   01 Mar 2025   369       370 
   FNMA POOL 306419  9.5%   01 Mar 2025   11,902       11,935 
   FNMA POOL 324556  9.5%   01 Aug 2025   468       470 
   FNMA POOL 555424  1%   01 May 2033   334,310       372,095 
   FNMA POOL 677377  5.5%   01 Jan 2033   549,732       606,154 
   FNMA POOL 725206  1%   01 Feb 2034   185,484       208,768 
   FNMA POOL 725424  1%   01 Apr 2034   4,969       5,590 
   FNMA POOL 725946  1%   01 Nov 2034   86,984       97,895 
   FNMA POOL 735989  1%   01 Feb 2035   258,112       288,558 
   FNMA POOL 819967  5.5%   01 Apr 2035   96,450       108,381 
   FNMA POOL 889183  1%   01 Sep 2021   625       626 
   FNMA POOL 889466  1%   01 May 2038   106,465       122,089 
   FNMA POOL 889529  1%   01 Mar 2038   32,741       37,545 
   FNMA POOL 889974  1%   01 Sep 2035   22,121       24,380 
   FNMA POOL 889983  1%   01 Oct 2038   54,329       62,299 
   FNMA POOL 890629  1%   01 Aug 2044   175,007       192,051 
   FNMA POOL 890824  1%   01 Mar 2047   458,022       490,628 
   FNMA POOL 995113  1%   01 Sep 2036   14,473       16,286 
   FNMA POOL AB0686  4%   01 Jan 2036   139,744       148,006 
   FNMA POOL AB1226  4.5%   01 Jul 2040   46,149       50,106 
   FNMA POOL AB1614  4%   01 Oct 2040   554,955       595,239 
   FNMA POOL AB3314  4.5%   01 Jul 2041   24,704       26,826 
   FNMA POOL AB4054  4%   01 Dec 2041   98,427       107,212 
   FNMA POOL AB4307  4%   01 Jan 2042   244,717       262,186 
   FNMA POOL AB4530  4%   01 Feb 2042   106,682       114,357 
   FNMA POOL AB6194  2.5%   01 Sep 2027   69,677       70,618 
   FNMA POOL AB6512  3.5%   01 Oct 2042   101,778       107,375 
   FNMA POOL AB6768  3%   01 Oct 2042   80,069       82,489 
   FNMA POOL AB7271  3%   01 Dec 2042   213,035       219,576 
   FNMA POOL AB7425  3%   01 Dec 2042   175,236       180,578 
   FNMA POOL AB7755  3%   01 Jan 2043   308,984       318,472 
   FNMA POOL AB7762  3%   01 Feb 2043   196,475       202,750 
   FNMA POOL AB7846  3%   01 Feb 2043   180,110       185,639 
   FNMA POOL AB8446  2.5%   01 Feb 2028   13,661       13,844 
   FNMA POOL AB8558  3%   01 Feb 2043   199,437       205,808 
   FNMA POOL AB8701  3%   01 Mar 2043   601,523       619,995 
   FNMA POOL AB8712  3%   01 Mar 2043   67,941       70,028 
   FNMA POOL AB8830  3%   01 Mar 2043   209,705       216,145 
   FNMA POOL AB8870  2.5%   01 Apr 2028   34,611       35,189 
   FNMA POOL AB8923  3%   01 Apr 2043   220,277       226,861 
   FNMA POOL AB8924  3%   01 Apr 2043   142,779       147,083 
   FNMA POOL AB9016  3%   01 Apr 2043   559,957       577,093 
   FNMA POOL AB9033  3%   01 Apr 2043   48,438       49,925 
   FNMA POOL AB9173  3%   01 May 2043   413,079       426,275 
   FNMA POOL AB9255  3.5%   01 May 2043   27,857       29,474 
   FNMA POOL AB9462  3%   01 May 2043   260,748       269,803 
   FNMA POOL AB9564  3%   01 Jun 2043   31,901       33,009 
   FNMA POOL AB9662  3%   01 Jun 2043   315,586       326,537 
   FNMA POOL AC9312  4%   01 Oct 2041   32,079       34,370 
   FNMA POOL AD4059  5%   01 Apr 2040   141,577       156,214 
   FNMA POOL AD6391  4.5%   01 May 2025   288,539       304,068 
   FNMA POOL AD7992  4.5%   01 Jul 2040   89,167       96,829 
   FNMA POOL AD9136  4%   01 Aug 2040   2,975       3,190 
   FNMA POOL AE0028  1%   01 Oct 2039   422,326       483,914 
   FNMA POOL AE0113  1%   01 Jul 2040   118,448       126,979 
   FNMA POOL AE0216  1%   01 Aug 2040   211,374       226,703 
   FNMA POOL AE0823  1%   01 Sep 2040   36,861       42,272 
   FNMA POOL AE2873  4.5%   01 Aug 2040   36,656       39,915 
   FNMA POOL AE7535  4%   01 Oct 2040   10,960       11,757 
   FNMA POOL AE8407  4%   01 Nov 2040   39,029       41,860 
   FNMA POOL AH0006  4%   01 Dec 2040   26,429       28,341 

 

 192 

 

 

   FNMA POOL AH0946  4%   01 Dec 2040   172,257       184,757 
   FNMA POOL AH7036  4.5%   01 Mar 2041   42,835       46,515 
   FNMA POOL AI1186  4%   01 Apr 2041   18,295       19,627 
   FNMA POOL AJ1541  4%   01 Sep 2041   450,238       483,003 
   FNMA POOL AJ3120  4.5%   01 Oct 2041   14,681       15,987 
   FNMA POOL AJ7684  4%   01 Dec 2041   32,162       34,965 
   FNMA POOL AK7510  3.5%   01 Apr 2042   12,460       13,134 
   FNMA POOL AK9225  3.5%   01 Jun 2042   9,179       9,676 
   FNMA POOL AL1472  1%   01 May 2039   79,151       85,856 
   FNMA POOL AL1704  1%   01 May 2040   320,324       363,497 
   FNMA POOL AL1938  1%   01 Dec 2026   0       0 
   FNMA POOL AL2003  1%   01 Jun 2042   61,115       65,379 
   FNMA POOL AL2168  1%   01 Jun 2042   38,459       41,013 
   FNMA POOL AL2242  1%   01 Aug 2042   34,786       37,248 
   FNMA POOL AL2482  1%   01 Sep 2042   157,385       170,736 
   FNMA POOL AL2607  1%   01 Jul 2042   41,511       43,655 
   FNMA POOL AL2901  1%   01 Sep 2042   64,294       68,780 
   FNMA POOL AL2935  1%   01 Feb 2043   130,285       138,715 
   FNMA POOL AL3162  1%   01 Feb 2043   1,180,161       1,217,813 
   FNMA POOL AL3300  1%   01 Mar 2043   42,762       45,752 
   FNMA POOL AL3759  1%   01 May 2043   140,677       145,159 
   FNMA POOL AL4009  1%   01 Jul 2043   0       0 
   FNMA POOL AL4010  1%   01 Jul 2043   436,542       463,044 
   FNMA POOL AL4142  1%   01 Jun 2041   79,082       90,687 
   FNMA POOL AL4244  1%   01 Jul 2042   1,389,851       1,511,405 
   FNMA POOL AL4245  1%   01 Sep 2028   671,425       701,810 
   FNMA POOL AL4750  1%   01 Jan 2044   0       0 
   FNMA POOL AL5601  1%   01 Aug 2044   1,083,888       1,181,338 
   FNMA POOL AL5778  1%   01 Jul 2043   144,081       148,373 
   FNMA POOL AL6055  1%   01 Dec 2042   146,866       159,940 
   FNMA POOL AL6144  1%   01 Jan 2030   526,727       545,059 
   FNMA POOL AL6583  1%   01 Mar 2030   103,935       107,649 
   FNMA POOL AL6584  1%   01 Apr 2030   84,107       87,033 
   FNMA POOL AL6626  1%   01 Dec 2042   79,141       84,815 
   FNMA POOL AL6761  1%   01 May 2030   51,614       53,457 
   FNMA POOL AL6918  1%   01 Sep 2025   595       598 
   FNMA POOL AL7139  1%   01 Jul 2030   68,821       71,217 
   FNMA POOL AL7167  1%   01 Jan 2041   46,716       49,679 
   FNMA POOL AL7225  1%   01 Aug 2030   130,445       134,993 
   FNMA POOL AL7227  1%   01 Aug 2030   114,631       118,483 
   FNMA POOL AL7369  1%   01 Jan 2043   102,857       110,215 
   FNMA POOL AL7442  1%   01 Oct 2045   66,948       73,470 
   FNMA POOL AL7443  1%   01 Oct 2045   90,887       98,905 
   FNMA POOL AL7521  1%   01 Jun 2039   291,660       320,170 
   FNMA POOL AL7531  1%   01 Sep 2028   0       0 
   FNMA POOL AL7577  1%   01 Oct 2043   76,012       81,404 
   FNMA POOL AL7800  1%   01 Nov 2030   2,961       3,005 
   FNMA POOL AL7936  1%   01 Sep 2045   70,577       78,241 
   FNMA POOL AL8045  1%   01 Dec 2042   93,558       98,612 
   FNMA POOL AL8521  1%   01 Apr 2046   52,306       55,775 
   FNMA POOL AL8570  1%   01 May 2046   68,333       71,990 
   FNMA POOL AL8857  1%   01 Jul 2046   872,291       937,487 
   FNMA POOL AL8952  1%   01 Aug 2046   170,810       179,959 
   FNMA POOL AL9031  1%   01 Aug 2046   8,760       9,047 
   FNMA POOL AL9045  1%   01 Sep 2046   134,017       138,243 
   FNMA POOL AL9093  1%   01 Jun 2046   415,088       440,403 
   FNMA POOL AL9214  1%   01 Sep 2046   186,515       191,295 
   FNMA POOL AL9215  1%   01 Oct 2046   385,355       396,707 
   FNMA POOL AL9227  1%   01 Oct 2036   12,639       12,975 
   FNMA POOL AL9266  1%   01 Oct 2046   286,041       293,371 
   FNMA POOL AL9325  1%   01 Nov 2046   382,692       393,966 
   FNMA POOL AL9376  1%   01 Aug 2031   533,142       549,810 
   FNMA POOL AL9378  1%   01 Sep 2031   62,094       64,259 
   FNMA POOL AL9424  1%   01 Nov 2046   0       0 
   FNMA POOL AL9481  1%   01 Nov 2046   64,480       66,539 
   FNMA POOL AL9501  1%   01 Nov 2045   44,736       49,573 
   FNMA POOL AL9511  1%   01 Sep 2046   148,071       156,659 
   FNMA POOL AL9593  1%   01 Dec 2046   33,525       35,469 
   FNMA POOL AL9635  1%   01 Dec 2045   116,042       124,381 
   FNMA POOL AL9725  1%   01 Jan 2047   435,275       466,541 
   FNMA POOL AL9745  1%   01 Nov 2043   234,806       247,457 
   FNMA POOL AL9774  1%   01 Jan 2047   86,633       92,856 
   FNMA POOL AO0777  3.5%   01 Apr 2042   50,265       52,959 
   FNMA POOL AO2114  4%   01 May 2042   67,519       72,296 
   FNMA POOL AO2881  3.5%   01 May 2042   5,691       5,999 
   FNMA POOL AO2961  4%   01 May 2042   186,247       199,343 
   FNMA POOL AO3048  3.5%   01 Jun 2042   5,856       6,173 
   FNMA POOL AO3107  3.5%   01 Jun 2042   44,428       47,304 
   FNMA POOL AO7152  3.5%   01 Aug 2042   19,757       20,826 
   FNMA POOL AO9707  3.5%   01 Jul 2042   13,492       14,222 
   FNMA POOL AP4100  3.5%   01 Sep 2042   128,118       134,959 
   FNMA POOL AP5205  2.5%   01 Sep 2027   41,933       42,494 
   FNMA POOL AQ0393  3.5%   01 Oct 2042   0       0 
   FNMA POOL AQ7127  3.5%   01 Dec 2042   23,019       24,264 
   FNMA POOL AR6909  3.5%   01 Mar 2043   5,331       5,619 
   FNMA POOL AR7145  3.5%   01 Jul 2043   53,174       55,362 
   FNMA POOL AR7568  3%   01 Mar 2043   121,992       125,525 
   FNMA POOL AR7576  3%   01 Mar 2043   149,880       154,360 
   FNMA POOL AR8128  3.5%   01 Mar 2043   11,353       11,967 
   FNMA POOL AR8630  3%   01 Apr 2043   231,583       238,492 
   FNMA POOL AR9194  3%   01 Mar 2043   594,813       613,815 
   FNMA POOL AR9218  3%   01 Mar 2043   212,079       218,537 
   FNMA POOL AS0190  2.5%   01 Aug 2028   91,949       93,484 
   FNMA POOL AS0209  3.5%   01 Aug 2043   559,174       595,038 
   FNMA POOL AS0331  3%   01 Aug 2043   116,486       119,925 
   FNMA POOL AS1453  3.5%   01 Jan 2044   0       0 
   FNMA POOL AS1539  3.5%   01 Jan 2044   158,114       168,590 
   FNMA POOL AS2591  3.5%   01 Jun 2044   9,876       10,419 
   FNMA POOL AS2676  3%   01 Jun 2029   327,706       339,117 
   FNMA POOL AS3031  3.5%   01 Aug 2044   0       0 
   FNMA POOL AS3034  3.5%   01 Aug 2044   0       0 
   FNMA POOL AS3220  3%   01 Sep 2029   187,311       193,830 
   FNMA POOL AS3355  3%   01 Sep 2029   0       0 

 

 193 

 

 

   FNMA POOL AS3594  3%   01 Oct 2029   62,604       64,840 
   FNMA POOL AS3753  3.5%   01 Nov 2029   807,261       844,850 
   FNMA POOL AS4083  4%   01 Jan 2045   121,369       132,073 
   FNMA POOL AS4308  4%   01 Feb 2045   106,978       115,752 
   FNMA POOL AS4485  2.5%   01 Feb 2030   10,043       10,186 
   FNMA POOL AS4488  2.5%   01 Feb 2030   11,329       11,481 
   FNMA POOL AS4688  2.5%   01 Mar 2030   68,987       70,046 
   FNMA POOL AS5017  4%   01 May 2045   137,699       151,112 
   FNMA POOL AS5403  2.5%   01 Jul 2030   30,106       30,548 
   FNMA POOL AS5405  2.5%   01 Jul 2030   5,368       5,440 
   FNMA POOL AS5453  3.5%   01 Jul 2045   257,599       271,402 
   FNMA POOL AS5459  3.5%   01 Jul 2045   127,786       136,974 
   FNMA POOL AS5548  2.5%   01 Aug 2030   55,234       56,042 
   FNMA POOL AS5614  2.5%   01 Aug 2030   73,489       74,617 
   FNMA POOL AS5616  2.5%   01 Aug 2030   138,245       140,224 
   FNMA POOL AS5622  3%   01 Aug 2030   90,737       93,901 
   FNMA POOL AS5623  3%   01 Aug 2030   102,788       106,249 
   FNMA POOL AS5640  3.5%   01 Aug 2045   17,062       17,976 
   FNMA POOL AS5707  3.5%   01 Aug 2030   15,922       16,563 
   FNMA POOL AS5708  3.5%   01 Aug 2030   74,634       78,257 
   FNMA POOL AS5714  3%   01 Sep 2030   71,336       73,829 
   FNMA POOL AS5728  3%   01 Sep 2030   93,673       97,021 
   FNMA POOL AS5786  2.5%   01 Sep 2030   64,662       65,609 
   FNMA POOL AS5872  2.5%   01 Sep 2030   82,820       84,091 
   FNMA POOL AS5949  4%   01 Oct 2045   322,127       350,544 
   FNMA POOL AS6008  4%   01 Oct 2045   0       0 
   FNMA POOL AS6009  4%   01 Oct 2045   0       0 
   FNMA POOL AS6115  2.5%   01 Nov 2030   74,046       75,107 
   FNMA POOL AS6116  2.5%   01 Nov 2030   78,291       79,341 
   FNMA POOL AS6141  2.5%   01 Nov 2030   78,824       80,033 
   FNMA POOL AS6142  2.5%   01 Nov 2030   73,076       74,147 
   FNMA POOL AS6195  3.5%   01 Nov 2045   46,895       50,268 
   FNMA POOL AS6233  4.5%   01 Nov 2045   7,587       8,039 
   FNMA POOL AS6347  4%   01 Dec 2045   283,992       307,286 
   FNMA POOL AS6662  4%   01 Feb 2046   175,700       190,105 
   FNMA POOL AS6823  3.5%   01 Mar 2046   110,121       116,014 
   FNMA POOL AS6879  3.5%   01 Mar 2046   0       0 
   FNMA POOL AS7015  3.5%   01 Apr 2046   98,014       101,848 
   FNMA POOL AS7020  4%   01 Apr 2046   0       0 
   FNMA POOL AS7320  2.5%   01 Jun 2031   85,117       86,425 
   FNMA POOL AS7353  3.5%   01 Jun 2046   302,597       318,805 
   FNMA POOL AS7356  4%   01 Jun 2046   0       0 
   FNMA POOL AS7362  3%   01 Jun 2046   53,896       55,617 
   FNMA POOL AS7365  3%   01 Jun 2046   6,738       6,916 
   FNMA POOL AS7370  3%   01 Jun 2046   30,185       31,233 
   FNMA POOL AS7383  3.5%   01 Jun 2046   365,649       385,226 
   FNMA POOL AS7605  2.5%   01 Jul 2031   116,585       118,377 
   FNMA POOL AS7617  2.5%   01 Jul 2031   158,374       160,808 
   FNMA POOL AS7847  3%   01 Sep 2046   563,416       578,274 
   FNMA POOL AS7878  3%   01 Sep 2046   89,503       92,361 
   FNMA POOL AS7889  3%   01 Sep 2046   48,017       49,683 
   FNMA POOL AS7935  4%   01 Sep 2046   0       0 
   FNMA POOL AS7999  3%   01 Sep 2046   88,032       90,653 
   FNMA POOL AS8009  2.5%   01 Oct 2031   168,104       170,572 
   FNMA POOL AS8193  2.5%   01 Oct 2031   228,672       232,028 
   FNMA POOL AS8195  2.5%   01 Oct 2031   48,138       48,943 
   FNMA POOL AS8208  2.5%   01 Oct 2031   289,331       293,781 
   FNMA POOL AS8240  2.5%   01 Nov 2031   172,935       175,592 
   FNMA POOL AS8241  2.5%   01 Nov 2031   133,583       135,543 
   FNMA POOL AS8245  2.5%   01 Nov 2031   102,896       104,619 
   FNMA POOL AS8251  2%   01 Nov 2031   158,092       157,137 
   FNMA POOL AS8291  2%   01 Nov 2031   10,194       10,132 
   FNMA POOL AS8348  3%   01 Nov 2036   94,069       97,096 
   FNMA POOL AS8349  3%   01 Nov 2036   37,925       38,982 
   FNMA POOL AS8371  3.5%   01 Nov 2046   147,712       158,328 
   FNMA POOL AS8387  2.5%   01 Nov 2031   69,943       70,883 
   FNMA POOL AS8486  3%   01 Dec 2046   413,723       426,423 
   FNMA POOL AS8493  3.5%   01 Dec 2046   291,234       310,066 
   FNMA POOL AS8553  3%   01 Dec 2036   110,313       113,931 
   FNMA POOL AS8589  3%   01 Jan 2047   45,926       47,393 
   FNMA POOL AS8653  3.5%   01 Jan 2047   169,912       182,125 
   FNMA POOL AS8792  3%   01 Feb 2047   248,434       256,055 
   FNMA POOL AS8925  3%   01 Mar 2047   167,941       172,886 
   FNMA POOL AS8936  3%   01 Mar 2047   136,505       140,103 
   FNMA POOL AS9316  2.5%   01 Mar 2032   67,911       68,954 
   FNMA POOL AS9317  2.5%   01 Mar 2032   57,381       58,223 
   FNMA POOL AS9318  2.5%   01 Mar 2032   104,988       106,489 
   FNMA POOL AS9319  2.5%   01 Mar 2032   112,950       114,450 
   FNMA POOL AS9321  2.5%   01 Mar 2032   100,892       102,578 
   FNMA POOL AT0310  3.5%   01 Mar 2043   6,422       6,770 
   FNMA POOL AT2037  3%   01 Apr 2043   86,351       88,936 
   FNMA POOL AT2040  3%   01 Apr 2043   268,648       276,843 
   FNMA POOL AT2043  3%   01 Apr 2043   158,532       163,369 
   FNMA POOL AT2719  3%   01 May 2043   610,691       630,200 
   FNMA POOL AT3019  3.5%   01 Apr 2043   8,083       8,521 
   FNMA POOL AT3121  3%   01 Apr 2028   30,376       31,389 
   FNMA POOL AT3906  3.5%   01 Jul 2043   19,270       20,389 
   FNMA POOL AT6033  3%   01 May 2028   32,171       33,021 
   FNMA POOL AT6144  4%   01 May 2042   82,770       89,872 
   FNMA POOL AT6654  3%   01 May 2043   235,508       243,031 
   FNMA POOL AT7267  3.5%   01 Sep 2043   16,166       17,239 
   FNMA POOL AT7333  3.5%   01 Aug 2043   12,536       13,369 
   FNMA POOL AT7676  3%   01 Jun 2043   98,840       101,979 
   FNMA POOL AT7940  3.5%   01 Jul 2043   0       0 
   FNMA POOL AT8464  3.5%   01 Jul 2043   243,387       259,546 
   FNMA POOL AT9667  3.5%   01 Jul 2043   90,166       95,034 
   FNMA POOL AU0570  3.5%   01 Aug 2043   114,904       122,341 
   FNMA POOL AU0613  3.5%   01 Aug 2043   146,503       155,986 
   FNMA POOL AU0918  3.5%   01 Jul 2043   177,028       188,779 
   FNMA POOL AU1633  3.5%   01 Jul 2043   557,595       594,611 
   FNMA POOL AU3032  3.5%   01 Aug 2043   14,270       15,217 
   FNMA POOL AU3270  3.5%   01 Aug 2043   95,970       102,182 
   FNMA POOL AU8774  3%   01 Oct 2028   68,780       71,087 

 

 194 

 

 

   FNMA POOL AV6577  4%   01 Mar 2044   58,218       62,992 
   FNMA POOL AV8080  3.5%   01 Jun 2044   0       0 
   FNMA POOL AV8711  3.5%   01 Mar 2029   489,312       511,382 
   FNMA POOL AW0937  3%   01 Apr 2029   229,919       237,919 
   FNMA POOL AW1247  3%   01 May 2029   181,912       188,404 
   FNMA POOL AW1281  3%   01 Jul 2029   33,328       34,307 
   FNMA POOL AW4229  3%   01 Jul 2029   152,680       158,128 
   FNMA POOL AW7055  4%   01 Jul 2044   23,133       24,623 
   FNMA POOL AW7541  4%   01 Aug 2046   0       0 
   FNMA POOL AW8154  3.5%   01 Jan 2042   10,536       11,110 
   FNMA POOL AW8166  3%   01 Feb 2027   0       0 
   FNMA POOL AX1321  3.5%   01 Sep 2029   169,923       177,815 
   FNMA POOL AX3298  3%   01 Aug 2030   17,296       17,915 
   FNMA POOL AX6255  4%   01 Dec 2044   15,708       17,238 
   FNMA POOL AX6435  3%   01 Jan 2030   101,143       104,317 
   FNMA POOL AX8713  4%   01 Jan 2045   132,416       144,097 
   FNMA POOL AX9372  4%   01 Dec 2044   129,306       140,711 
   FNMA POOL AX9700  3%   01 Jul 2030   20,306       20,848 
   FNMA POOL AX9701  3%   01 Jul 2030   83,183       86,084 
   FNMA POOL AY0299  4%   01 Dec 2044   16,054       17,558 
   FNMA POOL AY0828  2.5%   01 May 2030   32,471       33,014 
   FNMA POOL AY1866  4%   01 Feb 2045   30,643       33,629 
   FNMA POOL AY2693  4%   01 Feb 2045   49,923       53,386 
   FNMA POOL AY2953  3.5%   01 May 2045   0       0 
   FNMA POOL AY3416  2.5%   01 Apr 2030   68,805       69,860 
   FNMA POOL AY8218  4%   01 May 2045   22,748       24,213 
   FNMA POOL AZ0625  4%   01 May 2045   48,013       52,525 
   FNMA POOL AZ2170  2.5%   01 Jul 2030   31,165       31,643 
   FNMA POOL AZ2297  3%   01 Jul 2030   11,609       11,972 
   FNMA POOL AZ4777  3.5%   01 Oct 2045   0       0 
   FNMA POOL AZ5719  3%   01 Sep 2030   36,717       37,911 
   FNMA POOL AZ7833  3%   01 Aug 2030   18,783       19,456 
   FNMA POOL AZ8597  3%   01 Aug 2030   9,947       10,303 
   FNMA POOL AZ9243  4%   01 Oct 2045   28,006       29,949 
   FNMA POOL AZ9244  4%   01 Oct 2045   28,906       30,628 
   FNMA POOL BA2877  4%   01 Oct 2045   30,115       32,203 
   FNMA POOL BA2878  4%   01 Oct 2045   27,198       29,270 
   FNMA POOL BA2879  4%   01 Oct 2045   30,555       32,559 
   FNMA POOL BA2889  4%   01 Nov 2045   0       0 
   FNMA POOL BA2904  4%   01 Nov 2045   94,437       100,986 
   FNMA POOL BA2905  4%   01 Nov 2045   136,198       144,969 
   FNMA POOL BA2924  4%   01 Dec 2045   41,563       44,128 
   FNMA POOL BA4736  4%   01 Dec 2045   78,232       83,658 
   FNMA POOL BA4737  4%   01 Dec 2045   86,708       92,292 
   FNMA POOL BA4781  4%   01 Jan 2046   104,412       111,650 
   FNMA POOL BC1154  3.5%   01 Jun 2046   31,231       33,476 
   FNMA POOL BC1450  3%   01 Jul 2046   641,074       657,979 
   FNMA POOL BC1486  3%   01 Aug 2046   678,297       696,184 
   FNMA POOL BC2628  2.5%   01 Nov 2031   17,330       17,620 
   FNMA POOL BC2629  2.5%   01 Nov 2031   15,306       15,542 
   FNMA POOL BC2631  2.5%   01 Nov 2031   30,134       30,566 
   FNMA POOL BC2777  2.5%   01 Aug 2031   2,765       2,808 
   FNMA POOL BC5646  3.5%   01 Jul 2046   0       0 
   FNMA POOL BC7299  3.5%   01 Nov 2046   7,877       8,299 
   FNMA POOL BC9012  4%   01 Nov 2046   59,966       65,806 
   FNMA POOL BC9040  2%   01 Nov 2031   52,267       51,952 
   FNMA POOL BC9084  3.5%   01 Dec 2046   479,000       510,771 
   FNMA POOL BD0734  4%   01 Jun 2046   0       0 
   FNMA POOL BD2439  4%   01 Jan 2047   88,520       97,121 
   FNMA POOL BD5049  3%   01 Feb 2047   90,907       93,584 
   FNMA POOL BD5056  3%   01 Feb 2047   23,064       23,800 
   FNMA POOL BD8477  3.5%   01 Nov 2046   21,691       22,852 
   FNMA POOL BD8531  3.5%   01 Jan 2047   52,687       55,741 
   FNMA POOL BD8962  3%   01 Nov 2046   22,247       22,863 
   FNMA POOL BD8963  3%   01 Nov 2046   15,938       16,368 
   FNMA POOL BD9583  4%   01 Dec 2046   0       0 
   FNMA POOL BE0547  3.5%   01 Sep 2046   4,815       5,059 
   FNMA POOL BE1896  3%   01 Dec 2036   84,987       87,250 
   FNMA POOL BE1932  3.5%   01 Nov 2046   9,344       9,821 
   FNMA POOL BE2862  4%   01 Dec 2046   0       0 
   FNMA POOL BE3188  3.5%   01 Feb 2047   10,635       11,340 
   FNMA POOL BE3963  2.5%   01 Jan 2032   0       0 
   FNMA POOL BE4913  3.5%   01 Jan 2047   25,866       27,222 
   FNMA POOL BE5312  4%   01 Jan 2047   0       0 
   FNMA POOL BE7553  3%   01 Feb 2047   0       0 
   FNMA POOL BF0056  6%   01 Jul 2039   94,767       107,015 
   FNMA POOL BH0398  4%   01 May 2047   170,243       181,913 
   FNMA POOL BH3401  4%   01 Jul 2047   139,798       148,520 
   FNMA POOL BH7067  4.5%   01 Dec 2047   194,185       208,969 
   FNMA POOL BH7993  4.5%   01 Sep 2047   38,450       40,763 
   FNMA POOL BH8026  4.5%   01 Oct 2047   31,368       34,152 
   FNMA POOL BH8027  4.5%   01 Oct 2047   62,282       65,971 
   FNMA POOL BJ2054  3.5%   01 Nov 2032   48,442       50,798 
   FNMA POOL BJ2096  3.5%   01 Jan 2033   32,742       34,334 
   FNMA POOL BJ3177  4.5%   01 Nov 2047   21,965       23,546 
   FNMA POOL BJ3218  4.5%   01 Dec 2047   27,836       29,808 
   FNMA POOL BJ5879  3.5%   01 Jan 2048   78,922       83,998 
   FNMA POOL BJ6316  4.5%   01 Feb 2048   53,256       56,394 
   FNMA POOL BJ8120  3.5%   01 Jan 2048   40,432       43,274 
   FNMA POOL BJ8126  3.5%   01 Jan 2048   24,128       25,541 
   FNMA POOL BJ8650  3.5%   01 Jan 2048   15,058       15,998 
   FNMA POOL BJ9437  4.5%   01 Mar 2048   45,542       48,212 
   FNMA POOL BJ9480  4.5%   01 Mar 2048   55,206       59,135 
   FNMA POOL BK3988  4.5%   01 May 2048   50,721       53,683 
   FNMA POOL BK4471  4.5%   01 Jul 2048   31,371       34,093 
   FNMA POOL BK4689  4.5%   01 Jul 2048   112,115       124,804 
   FNMA POOL BK6737  4.5%   01 Jul 2048   30,833       32,631 
   FNMA POOL BK7635  4%   01 Sep 2033   0       0 
   FNMA POOL BK7642  4%   01 Sep 2033   38,833       41,037 
   FNMA POOL BM1036  1%   01 Feb 2032   6,067       6,154 
   FNMA POOL BM1100  1%   01 Feb 2045   103,242       108,803 
   FNMA POOL BM1124  1%   01 Nov 2045   452,715       482,720 
   FNMA POOL BM1155  1%   01 Mar 2047   579,790       623,028 

 

 195 

 

 

   FNMA POOL BM1174  1%   01 May 2047   166,509       176,161 
   FNMA POOL BM1502  1%   01 Oct 2043   454,077       486,199 
   FNMA POOL BM1547  1%   01 Jul 2047   247,213       260,093 
   FNMA POOL BM1571  1%   01 Jul 2047   123,328       131,297 
   FNMA POOL BM1595  1%   01 Mar 2031   65,066       65,896 
   FNMA POOL BM1619  1%   01 Aug 2047   257,036       275,209 
   FNMA POOL BM1756  1%   01 Dec 2045   134,848       145,324 
   FNMA POOL BM1822  1%   01 Sep 2047   83,807       89,363 
   FNMA POOL BM1896  1%   01 Nov 2031   0       0 
   FNMA POOL BM1902  1%   01 Jun 2047   178,646       190,018 
   FNMA POOL BM1920  1%   01 Jul 2046   359,182       398,102 
   FNMA POOL BM1937  1%   01 May 2047   49,191       52,725 
   FNMA POOL BM1938  1%   01 Nov 2046   136,809       145,878 
   FNMA POOL BM1952  1%   01 Oct 2047   388,246       413,505 
   FNMA POOL BM3031  1%   01 Jul 2043   389,110       402,601 
   FNMA POOL BM3052  1%   01 Oct 2047   159,456       176,742 
   FNMA POOL BM3053  1%   01 Jul 2046   240,212       267,715 
   FNMA POOL BM3054  1%   01 Nov 2031   197,487       196,295 
   FNMA POOL BM3061  1%   01 Mar 2032   278,550       276,868 
   FNMA POOL BM3240  1%   01 Sep 2032   114,774       118,877 
   FNMA POOL BM3261  1%   01 Dec 2047   139,668       152,894 
   FNMA POOL BM3282  1%   01 Dec 2047   234,715       251,577 
   FNMA POOL BM3326  1%   01 Dec 2047   210,218       225,019 
   FNMA POOL BM3327  1%   01 Dec 2047   15,131       16,096 
   FNMA POOL BM3365  1%   01 Jan 2033   121,642       123,122 
   FNMA POOL BM3403  1%   01 Feb 2030   34,528       35,003 
   FNMA POOL BM3537  1%   01 Jan 2031   517,473       535,097 
   FNMA POOL BM3552  1%   01 Aug 2030   114,281       115,938 
   FNMA POOL BM3578  1%   01 Aug 2032   153,330       155,563 
   FNMA POOL BM3762  1%   01 Apr 2048   42,395       46,179 
   FNMA POOL BM3763  1%   01 Apr 2048   45,486       49,185 
   FNMA POOL BM3784  1%   01 Jun 2045   242,692       264,660 
   FNMA POOL BM3792  1%   01 Feb 2047   283,351       298,143 
   FNMA POOL BM3793  1%   01 Feb 2033   336,926       341,451 
   FNMA POOL BM3846  1%   01 Apr 2048   293,727       326,968 
   FNMA POOL BM5002  1%   01 May 2044   3,111,418       3,334,439 
   FNMA POOL BM5003  1%   01 Mar 2047   0       0 
   FNMA POOL CA0681  3.5%   01 Nov 2047   30,592       32,582 
   FNMA POOL CA0689  3.5%   01 Nov 2047   195,978       209,917 
   FNMA POOL CA0993  3.5%   01 Jan 2048   390,565       413,972 
   FNMA POOL CA1058  3.5%   01 Jan 2048   426,179       455,831 
   FNMA POOL CA1199  4%   01 Feb 2048   250,574       265,901 
   FNMA POOL CA1255  4%   01 Feb 2048   425,871       451,138 
   FNMA POOL CA1372  4%   01 Mar 2048   402,429       438,354 
   FNMA POOL CA1549  4%   01 Apr 2048   160,370       174,687 
   FNMA POOL CA2403  4%   01 Sep 2033   0       0 
   FNMA POOL CA2404  4%   01 Oct 2033   203,880       217,074 
   FNMA POOL CA2406  4%   01 Oct 2033   145,527       153,541 
   FNMA POOL CA2527  4%   01 Oct 2033   103,335       110,035 
   FNMA POOL CA2528  4%   01 Oct 2033   102,577       108,666 
   FNMA POOL CA3944  4%   01 Aug 2049   1,254,773       1,338,120 
   FNMA POOL CA3972  4%   01 Aug 2049   46,269       50,035 
   FNMA POOL MA1440  3.5%   01 May 2043   12,597       13,274 
   FNMA POOL MA2414  3.5%   01 Oct 2045   125,918       132,143 
   FNMA POOL MA2774  2%   01 Oct 2031   33,254       33,053 
   FNMA POOL MA2845  2%   01 Dec 2031   44,934       44,663 
   FNMA POOL MA3121  4%   01 Sep 2047   0       0 
   FNMA POOL MA3831  3%   01 Nov 2039   464,635       475,715 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   15 Feb 2035   (2,025,000)      (2,042,622)
   FNMA TBA 15 YR 3  3%   15 Feb 2035   (1,741,000)      (1,783,347)
   FNMA TBA 15 YR 3.5  3.5%   18 Feb 2035   (1,632,048)      (1,691,401)
   FNMA TBA 15 YR 4  4%   16 Jan 2035   454,000       473,543 
   FNMA TBA 15 YR 4.5  4.5%   16 Jan 2035   (300,000)      (309,586)
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   14 Jan 2050   (991,000)      (979,890)
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   (9,623,084)      (9,759,912)
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   15 Feb 2050   500,000       514,112 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2050   3,960,069       4,073,766 
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   15 Feb 2050   3,930,000       4,089,196 
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   14 Jan 2050   14,056,000       14,619,338 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   12 Feb 2050   2,520,000       2,654,663 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2050   6,507,000       6,850,905 
   FNMA TBA 30 YR 5  5%   14 Jan 2050   1,451,000       1,551,210 
   FNMA TBA 30 YR 5.5  5.5%   14 Jan 2050   1,210,000       1,303,019 
   FNMA TBA 30 YR 6  6%   14 Jan 2050   107,000       117,901 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  3.06%   15 Apr 2026   1,050,000       1,084,352 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.44%   15 Sep 2026   990,000       992,581 
   FORD MOTOR CREDIT CO  0%   02 Sep 2020   5,750,000       5,630,648 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.389%   08 Jan 2026   490,000       498,030 
   FOX CORP  4.03%   25 Jan 2024   15,000       15,985 
   FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Nov 2057   326,848       338,812 
   FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Aug 2058   565,248       587,487 
   FREDDIE MAC  1%   15 May 2041   321,230       321,068 
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2046   478,990       478,935 
   FRESB MULTIFAMILY MORTGAGE PAS  1%   25 Jan 2039   304,741       316,796 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  3.373%   15 Nov 2025   309,000       321,975 
   GENERAL DYNAMICS CORP  3.75%   15 May 2028   14,000       15,415 
   GENERAL ELECTRIC CO  0%   17 Apr 2020   3,000,000       2,979,938 
   GENERAL ELECTRIC CO  4.375%   16 Sep 2020   69,000       70,069 
   GENERAL MILLS INC  4%   17 Apr 2025   15,000       16,224 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4%   15 Jan 2025   25,000       26,281 

 

 196 

 

 

   GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   17 Jan 2027   353,000       371,102 
   GENERAL MOTORS FINL CO  5.25%   01 Mar 2026   74,000       82,068 
   GENERAL MOTORS FINL CO  2.45%   06 Nov 2020   127,000       127,306 
   GEORGIA PACIFIC LLC  5.4%   01 Nov 2020   42,000       43,166 
   GEORGIA PACIFIC LLC  7.25%   01 Jun 2028   90,000       118,425 
   GEORGIA POWER CO  2%   30 Mar 2020   150,000       149,972 
   GILEAD SCIENCES INC  3.5%   01 Feb 2025   4,000       4,246 
   GILEAD SCIENCES INC  2.95%   01 Mar 2027   8,000       8,311 
   GILEAD SCIENCES INC  2.5%   01 Sep 2023   46,000       46,701 
   GLOBAL PAYMENTS INC  2.65%   15 Feb 2025   45,000       45,205 
   GLOBAL PAYMENTS INC  3.8%   01 Apr 2021   3,000       3,059 
   GLOBAL PAYMENTS INC  4%   01 Jun 2023   239,000       251,471 
   GLOBAL PAYMENTS INC  3.2%   15 Aug 2029   55,000       56,057 
   GLP CAPITAL LP / FIN II  4%   15 Jan 2030   53,000       54,097 
   GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025   150,000       164,640 
   GNMA I TBA 30 YR 4.5  4.5%   21 Jan 2050   (1,340,000)      (1,425,006)
   GNMA I TBA 30 YR 5  5%   21 Jan 2050   (2,000,000)      (2,135,391)
   GNMA II POOL 004223  6.5%   20 Aug 2038   108,669       123,128 
   GNMA II POOL 004292  6.5%   20 Nov 2038   64,560       75,608 
   GNMA II POOL 004422  4%   20 Apr 2039   6,965       7,383 
   GNMA II POOL 004494  4%   20 Jul 2039   38,248       40,534 
   GNMA II POOL 004598  4.5%   20 Dec 2039   8,000       8,640 
   GNMA II POOL 004617  4.5%   20 Jan 2040   9,975       10,774 
   GNMA II POOL 004636  4.5%   20 Feb 2040   7,927       8,564 
   GNMA II POOL 004696  4.5%   20 May 2040   499       539 
   GNMA II POOL 004771  4.5%   20 Aug 2040   18,637       20,129 
   GNMA II POOL 004800  4%   20 Sep 2040   10,354       10,979 
   GNMA II POOL 004833  4%   20 Oct 2040   116,734       123,797 
   GNMA II POOL 004838  6.5%   20 Oct 2040   138,083       158,868 
   GNMA II POOL 004853  4%   20 Nov 2040   64,526       68,432 
   GNMA II POOL 004882  4%   20 Dec 2040   249,299       264,415 
   GNMA II POOL 004922  4%   20 Jan 2041   217,322       230,538 
   GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041   4,589       4,869 
   GNMA II POOL 005018  5%   20 Apr 2041   28,266       31,180 
   GNMA II POOL 005056  5%   20 May 2041   5,296       5,841 
   GNMA II POOL 005083  5%   20 Jun 2041   64,255       70,886 
   GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041   580,359       626,960 
   GNMA II POOL 005116  5%   20 Jul 2041   28,238       31,142 
   GNMA II POOL 005258  3.5%   20 Dec 2041   0       0 
   GNMA II POOL 783584  4.5%   20 Jul 2041   130,769       141,269 
   GNMA II POOL 783590  4.5%   20 Jun 2041   185,341       200,216 
   GNMA II POOL AI4166  4%   20 Aug 2044   12,295       13,164 
   GNMA II POOL AI4167  4%   20 Aug 2044   11,901       12,570 
   GNMA II POOL AJ2723  4%   20 Aug 2044   11,167       11,756 
   GNMA II POOL AJ4687  4%   20 Aug 2044   16,881       17,827 
   GNMA II POOL AQ0542  4%   20 Oct 2046   13,100       13,706 
   GNMA II POOL AX4341  3.5%   20 Oct 2046   35,921       38,036 
   GNMA II POOL AX4342  3.5%   20 Oct 2046   38,392       40,462 
   GNMA II POOL AX4343  3.5%   20 Oct 2046   30,324       31,829 
   GNMA II POOL AX4344  3.5%   20 Oct 2046   83,504       87,287 
   GNMA II POOL AX4345  3.5%   20 Oct 2046   64,299       67,192 
   GNMA II POOL BD0560  4.5%   20 Sep 2048   96,092       102,328 
   GNMA II POOL MA0023  4%   20 Apr 2042   138,532       146,705 
   GNMA II POOL MA0934  3.5%   20 Apr 2043   255,418       269,652 
   GNMA II POOL MA1012  3.5%   20 May 2043   74,127       78,022 
   GNMA II POOL MA1158  4%   20 Jul 2043   31,238       33,158 
   GNMA II POOL MA1677  3.5%   20 Feb 2044   893,674       934,693 
   GNMA II POOL MA2076  5%   20 Jul 2044   30,521       33,504 
   GNMA II POOL MA2373  4.5%   20 Nov 2044   0       0 
   GNMA II POOL MA2753  3%   20 Apr 2045   431,624       445,860 
   GNMA II POOL MA2826  3.5%   20 May 2045   96,376       100,647 
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   66,946       69,157 
   GNMA II POOL MA3172  3%   20 Oct 2045   151,864       156,879 
   GNMA II POOL MA3454  3.5%   20 Feb 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA3521  3.5%   20 Mar 2046   5,386,685       5,613,895 
   GNMA II POOL MA3596  3%   20 Apr 2046   2,269,669       2,343,991 
   GNMA II POOL MA3597  3.5%   20 Apr 2046   3,515,914       3,661,371 
   GNMA II POOL MA3662  3%   20 May 2046   18,737       19,338 
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   1,102,743       1,148,927 
   GNMA II POOL MA3735  3%   20 Jun 2046   393,434       406,024 
   GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046   2,389,285       2,485,352 
   GNMA II POOL MA3802  3%   20 Jul 2046   736,853       760,775 
   GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046   402,702       418,325 
   GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046   3,674,835       3,794,197 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   1,371,413       1,426,336 
   GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   25,209       26,022 
   GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046   113,497       117,212 
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4320  3%   20 Mar 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4381  3%   20 Apr 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   1,626,063       1,700,830 
   GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4838  4%   20 Nov 2047   1,281,426       1,337,922 
   GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047   637,408       665,544 
   GNMA II POOL MA5137  4%   20 Apr 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5818  4.5%   20 Mar 2049   638,928       667,408 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2050   (1,515,000)      (1,556,485)
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2050   (6,678,433)      (6,882,699)
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   20 Feb 2050   50,000       51,795 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2050   3,341,500       3,458,453 
   GNMA II TBA 30 YR 4.5  4.5%   21 Jan 2050   308,000       322,004 
   GNMA II TBA 30 YR 5  5%   21 Jan 2050   1,516,000       1,596,064 
   GNMA POOL 351469  6%   15 Mar 2024   1,919       2,113 
   GNMA POOL 462265  6%   15 Dec 2028   2,415       2,658 
   GNMA POOL 492131  6%   15 Jan 2029   2,175       2,394 
   GNMA POOL 492133  6%   15 Jan 2029   185       204 
   GNMA POOL 492165  6%   15 Feb 2029   293       323 
   GNMA POOL 553461  3.5%   15 Jan 2042   61,478       64,685 
   GNMA POOL 615272  4.5%   15 Jul 2033   48,123       52,884 
   GNMA POOL 616411  4.5%   15 May 2034   37,090       39,437 
   GNMA POOL 646609  4.5%   15 Jul 2040   154,851       168,457 
   GNMA POOL 671489  6.5%   15 Aug 2037   5,914       6,524 
   GNMA POOL 685496  6.5%   15 Sep 2038   24,793       27,816 
   GNMA POOL 697656  6.5%   15 Oct 2038   24,769       27,771 
   GNMA POOL 728627  4.5%   15 Jan 2040   60,765       66,135 
   GNMA POOL 732087  4.5%   15 May 2040   8,621       9,355 
   GNMA POOL 745793  4.5%   15 Jul 2040   195,407       212,519 
   GNMA POOL 759138  4%   15 Jan 2041   116,609       124,155 
   GNMA POOL 762838  4%   15 Mar 2041   77,860       82,892 
   GNMA POOL 780914  6%   15 Nov 2028   13,695       15,429 
   GNMA POOL 782557  5%   15 Jan 2039   931,475       1,031,466 
   GNMA POOL 782619  5%   15 Apr 2039   542,293       603,825 
   GNMA POOL 782695  6.5%   15 Jun 2039   55,508       62,528 
   GNMA POOL 782696  5%   15 Jun 2039   113,878       126,788 
   GNMA POOL 782958  5%   15 May 2040   215,412       239,601 
   GNMA POOL 783289  4.5%   15 Apr 2041   22,835       24,847 

 

 197 

 

 

   GNMA POOL 783571  5%   15 Dec 2033   198,983       220,260 
   GNMA POOL 783609  4.5%   15 Oct 2040   514,424       559,626 
   GNMA POOL 783610  4.5%   15 Nov 2041   376,201       409,426 
   GNMA POOL 784439  3%   15 Feb 2045   180,708       185,741 
   GNMA POOL AD2334  3.5%   15 Apr 2043   103,915       108,613 
   GNMA POOL BD3187  4%   15 Oct 2047   23,088       24,198 
   GNMA POOL BE0143  4%   15 Jan 2048   25,967       27,312 
   GNMA POOL BE0204  4%   15 Jan 2048   24,232       25,487 
   GNMA POOL BE1031  4%   15 Oct 2047   27,943       29,393 
   GNMA POOL BE4664  4%   15 Dec 2047   30,911       32,519 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   15,000       16,103 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   23 Jan 2025   121,000       127,027 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027   32,000       34,066 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  2.875%   25 Feb 2021   10,000       10,100 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.75%   25 Feb 2026   143,000       151,368 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.375%   15 Mar 2020   1,240,000       1,248,402 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  2.625%   25 Apr 2021   20,000       20,175 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.75%   22 May 2025   3,000       3,185 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   15 May 2026   380,000       383,951 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   05 Jun 2028   169,000       179,813 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   3,000       3,148 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  2.75%   15 Sep 2020   160,000       160,754 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2022   40,000       40,276 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026   125,000       131,556 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.25%   21 Oct 2025   4,000       4,345 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   4,837,746       4,837,746 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.047%   10 Nov 2052   778,000       799,291 
   HASBRO INC  3.9%   19 Nov 2029   50,000       50,363 
   HCA INC  4.5%   15 Feb 2027   21,000       22,648 
   HCA INC  5%   15 Mar 2024   76,000       83,081 
   HCA INC  5.25%   15 Apr 2025   51,000       57,064 
   HCA INC  4.75%   01 May 2023   5,000       5,357 
   HCA INC  5.25%   15 Jun 2026   154,000       172,531 
   HCA INC  4.125%   15 Jun 2029   46,000       48,810 
   HOME DEPOT INC  3.75%   15 Feb 2024   31,000       33,102 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2023   355,000       363,116 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029   200,000       223,648 
   HSBC USA INC  5%   27 Sep 2020   100,000       102,097 
   HUNTINGTON INGALLS INDUS  3.483%   01 Dec 2027   111,000       115,373 
   HUNTINGTON INGALLS INDUS  5%   15 Nov 2025   180,000       188,100 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3.95%   01 Feb 2022   85,000       87,408 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   18 Mar 2021   370,000       372,763 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  2.55%   03 Apr 2020   85,000       85,035 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   30 Oct 2020   427,000       429,655 
   HYUNDAI CAPITAL SERVICES  3.75%   05 Mar 2023   470,000       484,885 
   HYUNDAI CAPITAL SERVICES  3%   29 Aug 2022   230,000       232,706 
   ING GROEP NV  4.1%   02 Oct 2023   435,000       462,536 
   INGERSOLL RAND LUX FINAN  3.5%   21 Mar 2026   15,000       15,694 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  3.1%   15 Sep 2027   7,000       7,287 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  4%   15 Oct 2023   3,000       3,207 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  2.75%   01 Dec 2020   5,000       5,034 
   INTERCONTINENTALEXCHANGE  3.75%   01 Dec 2025   394,000       426,308 
   INTERPUBLIC GROUP COS  3.5%   01 Oct 2020   65,000       65,696 
   INTERPUBLIC GROUP COS  3.75%   01 Oct 2021   17,000       17,473 
   ITC HOLDINGS CORP  2.7%   15 Nov 2022   64,000       64,800 
   JABIL INC  0%   24 Feb 2020   1,500,000       1,494,803 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.905%   05 May 2030   506,328       519,002 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Sep 2029   162,000       161,998 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2050   268,316       267,492 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Mar 2050   1,042,702       1,039,906 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2050   357,343       357,333 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2050   440,000       439,392 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Mar 2050   1,443,156       1,434,252 
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.409%   15 Oct 2050   460,000       485,682 
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.056%   13 Nov 2052   436,000       449,264 
*  JPMORGAN CHASE + CO  2.972%   15 Jan 2023   130,000       132,461 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.2%   25 Jan 2023   225,000       232,210 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   29 Jan 2027   129,000       140,008 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2029   212,000       225,338 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Feb 2028   750,000       808,789 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   245,000       254,011 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Apr 2023   350,000       358,347 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   25 Apr 2023   76,000       77,200 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Apr 2024   195,000       203,207 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Apr 2029   13,000       14,280 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 May 2028   4,000       4,250 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   06 May 2030   44,000       47,405 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.2%   15 Jun 2026   11,000       11,493 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jul 2029   261,000       291,352 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.35%   15 Aug 2021   43,000       44,656 
*  JPMORGAN CHASE + CO  2.55%   29 Oct 2020   50,000       50,227 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.25%   15 Oct 2020   13,000       13,231 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2025   13,000       12,985 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030   62,000       62,009 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024   11,000       11,776 
   KEYCORP  2.9%   15 Sep 2020   161,000       162,073 
   KINDER MORGAN ENER PART  4.3%   01 May 2024   20,000       21,376 
   KINDER MORGAN INC  5.625%   15 Nov 2023   41,000       45,330 
   KLA CORP  4.1%   15 Mar 2029   50,000       54,783 
   KLA CORP  4.65%   01 Nov 2024   84,000       92,203 
   KNDL MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2036   580,000       579,664 
   L3HARRIS TECH INC  3.832%   27 Apr 2025   14,000       14,941 
   L3HARRIS TECH INC  4.4%   15 Jun 2028   95,000       105,916 
   L3HARRIS TECH INC  3.95%   28 May 2024   123,000       130,630 
   L3HARRIS TECH INC  3.85%   15 Jun 2023   414,000       435,878 
   L3HARRIS TECH INC  4.4%   15 Jun 2028   40,000       44,596 
   L3HARRIS TECH INC  3.85%   15 Dec 2026   230,000       246,821 
   LAM RESEARCH CORP  2.75%   15 Mar 2020   160,000       160,081 
   LAM RESEARCH CORP  3.75%   15 Mar 2026   237,000       254,098 
   LAM RESEARCH CORP  4%   15 Mar 2029   8,000       8,811 
   LAM RESEARCH CORP  2.8%   15 Jun 2021   89,000       89,960 
   LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,250,000       33 
   LLOYDS BANK PLC  2.7%   17 Aug 2020   325,000       326,429 

 

 198 

 

 

   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023   200,000       212,074 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   200,000       203,015 
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.55%   15 Jan 2026   240,000       257,486 
   LOCKHEED MARTIN CORP  2.5%   23 Nov 2020   141,000       141,742 
   LOWE S COS INC  3.75%   15 Apr 2021   10,000       10,185 
   LOWE S COS INC  3.12%   15 Apr 2022   24,000       24,586 
   LOWE S COS INC  3.65%   05 Apr 2029   5,000       5,348 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  2.75%   30 Jan 2022   70,000       71,122 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.3%   14 Mar 2023   3,000       3,104 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.875%   15 Mar 2024   94,000       100,279 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   10 Mar 2025   10,000       10,557 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  4.375%   15 Mar 2029   16,000       18,242 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   03 Jun 2024   185,000       194,351 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   29 Dec 2020   93,000       94,365 
   MASTERCARD INC  2.95%   01 Jun 2029   95,000       99,142 
   MCDONALD S CORP  3.7%   30 Jan 2026   334,000       360,401 
   MCDONALD S CORP  2.625%   01 Sep 2029   83,000       83,118 
   MCDONALD S CORP  2.75%   09 Dec 2020   40,000       40,274 
   METHANEX CORP  5.25%   15 Dec 2029   25,000       25,834 
   MICROSOFT CORP  3.3%   06 Feb 2027   10,000       10,689 
   MID ATLANTIC INTERSTATE  4.1%   15 May 2028   120,000       131,337 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   15 Apr 2029   160,000       174,970 
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.1%   01 May 2027   10,000       10,429 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.998%   22 Feb 2022   190,000       193,654 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.455%   02 Mar 2023   110,000       113,847 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.407%   07 Mar 2024   445,000       464,067 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.535%   26 Jul 2021   155,000       158,647 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.665%   25 Jul 2022   240,000       243,556 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.761%   26 Jul 2023   90,000       94,813 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.287%   25 Jul 2027   29,000       30,231 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  4.05%   11 Sep 2028   22,000       24,263 
   MITSUBISHI UFJ TR + BANK  2.65%   19 Oct 2020   325,000       326,628 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.953%   28 Feb 2022   305,000       310,589 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   16 Jul 2025   400,000       405,074 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   13 Sep 2025   325,000       325,094 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.892%   15 Jun 2047   420,000       444,375 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.417%   15 Jun 2052   176,609       187,313 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   15 Dec 2036   306,000       305,882 
   MORGAN STANLEY  5.75%   25 Jan 2021   190,000       197,328 
   MORGAN STANLEY  3.875%   27 Jan 2026   20,000       21,482 
   MORGAN STANLEY  3.625%   20 Jan 2027   532,000       566,481 
   MORGAN STANLEY  1%   24 Jan 2029   195,000       209,908 
   MORGAN STANLEY  3.75%   25 Feb 2023   130,000       136,137 
   MORGAN STANLEY  2.8%   16 Jun 2020   1,220,000       1,225,071 
   MORGAN STANLEY  4%   23 Jul 2025   20,000       21,641 
   MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026   12,000       12,390 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2028   38,000       40,406 
   MORGAN STANLEY  3.7%   23 Oct 2024   3,000       3,187 
   MORGAN STANLEY  2.625%   17 Nov 2021   18,000       18,216 
   MOTOROLA SOLUTIONS INC  4.6%   23 May 2029   155,000       169,205 
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027   36,000       37,816 
   MPLX LP  4.875%   01 Jun 2025   15,000       16,387 
   MPLX LP  4.875%   01 Dec 2024   11,000       11,959 
   MPLX LP  5.25%   15 Jan 2025   7,000       7,352 
   MSDB TRUST  1%   11 Jul 2039   395,000       400,945 
   NATIONAL AUSTRALIA BK/NY  2.125%   22 May 2020   275,000       275,241 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.91%   15 Dec 2045   259,229       268,443 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2059   436,570       435,463 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  4%   15 Dec 2059   550,000       567,819 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  4%   15 Dec 2059   109,000       112,880 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.13%   15 Feb 2068   290,000       291,465 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  4.131%   15 Jun 2042   55,000       54,556 
   NEW YORK ST THRUWAY AUTH  2.9%   01 Jan 2035   125,000       124,578 
   NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022   80,000       83,099 
   NGPL PIPECO LLC  4.875%   15 Aug 2027   30,000       31,888 
   NISSAN MASTER OWNER TRUST RECE  1%   15 Feb 2024   910,000       913,453 
   NISSAN MASTER OWNER TRUST RECE  1%   15 Nov 2023   520,000       520,788 
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.15%   15 Mar 2021   145,000       146,415 
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.65%   21 Sep 2021   45,000       45,938 
   NORFOLK SOUTHERN CORP  2.55%   01 Nov 2029   99,000       98,747 
   NORTHERN STATES PWR MINN  2.2%   15 Aug 2020   67,000       67,074 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.93%   15 Jan 2025   134,000       138,181 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   155,000       161,769 
   NORTHWEST FLORIDA TIMBER  4.75%   04 Mar 2029   365,000       368,751 
   NRG ENERGY INC  3.75%   15 Jun 2024   35,000       36,192 
   NSTAR ELECTRIC CO  3.25%   15 May 2029   15,000       15,840 
   NVENT FINANCE SARL  3.95%   15 Apr 2023   330,000       335,190 
   NVIDIA CORP  3.2%   16 Sep 2026   205,000       215,282 
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  3.875%   18 Jun 2026   127,000       134,725 
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  4.3%   18 Jun 2029   55,000       59,476 
   NXP BV/NXP FUNDING LLC  4.125%   01 Jun 2021   31,000       31,784 
   NXP BV/NXP FUNDING LLC  5.55%   01 Dec 2028   25,000       29,222 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.7%   15 Feb 2023   45,000       45,358 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.5%   15 Jun 2025   60,000       61,963 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.9%   15 Aug 2024   219,000       222,578 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.2%   15 Aug 2026   20,000       20,240 
   OHIO POWER COMPANY  5.375%   01 Oct 2021   20,000       21,194 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  5.75%   15 Mar 2029   112,000       138,307 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  7%   01 May 2032   21,000       29,538 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  3.7%   15 Nov 2028   95,000       103,994 
   ORACLE CORP  2.65%   15 Jul 2026   90,000       92,069 
   ORACLE CORP  3.25%   15 Nov 2027   75,000       79,491 
   ORIX CORP  2.9%   18 Jul 2022   198,000       201,862 
   PACIFICORP  2.95%   01 Jun 2023   2,000       2,055 
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.2%   26 Sep 2022   10,000       10,057 
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.4%   01 Oct 2024   136,000       137,341 
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.65%   01 Oct 2026   125,000       126,756 
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.2%   01 Apr 2027   1,000       1,072 
   PEPSICO INC  3%   15 Oct 2027   10,000       10,601 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027   220,000       233,578 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   02 Jun 2041   225,000       223,425 
   PIONEER NATURAL RESOURCE  4.45%   15 Jan 2026   2,000       2,191 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  3.65%   01 Jun 2022   7,000       7,182 

 

 199 

 

 

   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   98,543       130,545 
   PRINCIPAL FINANCIAL GROU  3.1%   15 Nov 2026   14,000       14,497 
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  3.2%   15 May 2029   50,000       52,754 
   QUALCOMM INC  2.9%   20 May 2024   10,000       10,341 
   QUALCOMM INC  3.25%   20 May 2027   3,000       3,158 
   RAYTHEON COMPANY  7.2%   15 Aug 2027   70,000       91,916 
   RAYTHEON COMPANY  7%   01 Nov 2028   29,000       38,414 
   REALTY INCOME CORP  3.875%   15 Apr 2025   4,000       4,314 
   REALTY INCOME CORP  4.65%   01 Aug 2023   4,000       4,329 
   REALTY INCOME CORP  3.25%   15 Oct 2022   30,000       30,982 
   REALTY INCOME CORP  4.125%   15 Oct 2026   60,000       65,844 
   RELX CAPITAL INC  3.5%   16 Mar 2023   238,000       247,138 
   RELX CAPITAL INC  4%   18 Mar 2029   1,000       1,086 
   RELX CAPITAL INC  3.125%   15 Oct 2022   20,000       20,610 
   REPUBLIC OF CHILE  3.24%   06 Feb 2028   200,000       210,400 
   REPUBLIC OF INDONESIA  4.1%   24 Apr 2028   69,000       74,798 
   REPUBLIC OF PANAMA  3.875%   17 Mar 2028   165,000       179,850 
   REPUBLIC OF PHILIPPINES  3%   01 Feb 2028   200,000       207,742 
   REPUBLIC SERVICES INC  3.2%   15 Mar 2025   10,000       10,405 
   REPUBLIC SERVICES INC  3.55%   01 Jun 2022   9,000       9,298 
   REPUBLIC SERVICES INC  2.9%   01 Jul 2026   45,000       46,105 
   REPUBLIC SERVICES INC  2.5%   15 Aug 2024   8,000       8,092 
   REPUBLIC SERVICES INC  3.375%   15 Nov 2027   197,000       208,379 
   REYNOLDS AMERICAN INC  3.25%   12 Jun 2020   68,000       68,310 
   REYNOLDS AMERICAN INC  4.45%   12 Jun 2025   181,000       194,916 
   ROCKWELL COLLINS INC  2.8%   15 Mar 2022   22,000       22,387 
   RYDER SYSTEM INC  2.65%   02 Mar 2020   270,000       270,060 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   01 Mar 2025   135,000       152,052 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5%   15 Mar 2027   273,000       300,515 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  4.2%   15 Mar 2028   124,000       131,446 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.875%   30 Jun 2026   11,000       12,645 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  3.125%   08 Jan 2021   28,000       28,239 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  2.875%   16 Oct 2020   65,000       65,287 
   SANTANDER UK PLC  5%   07 Nov 2023   215,000       231,182 
   SCHOLAR FUNDING TRUST  1%   28 Oct 2043   757,398       747,628 
   SEVEN + I HOLDINGS  3.35%   17 Sep 2021   280,000       285,672 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.4%   12 Aug 2023   10,000       10,487 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.5%   12 Sep 2026   50,000       50,837 
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.4%   23 Sep 2021   533,000       536,032 
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.875%   23 Sep 2023   219,000       223,165 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  2.7%   15 May 2031   102,725       102,969 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Sep 2034   789,735       789,014 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  2.82%   15 Oct 2035   443,774       444,694 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Oct 2035   257,389       256,421 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Feb 2036   750,000       747,389 
   SO. CALIF EDISON  0%   02 Jan 2020   1,000,000       999,936 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.51%   27 Sep 2032   238,618       238,952 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.84%   25 Jan 2041   1,470,000       1,481,572 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.39%   25 Feb 2042   152,394       152,696 
   SOUTHWEST AIRLINES CO  2.75%   16 Nov 2022   105,000       106,538 
   SRTKXZDT4 IRS USD R F  2.94718  2.947%   15 Feb 2044   -       257,286 
   SRTM90XQ8 IRS GBP R F  3.48500  3.485%   15 Oct 2028   -       85,635 
   SRTMJZ052 IRS GBP R F  3.50500  3.505%   15 Oct 2028   -       94,585 
   SRTMJZAM4 IRS USD R F  2.16500  2.165%   30 Oct 2023   -       87,874 
   SRW0AJXD8 IRS USD R F  1.84627  1.846%   15 Aug 2029   -       (4,741)
   SRW0CC3W2 IRS USD R F  1.85684  1.856%   15 Aug 2029   -       (3,351)
   STANDARD CHARTERED PLC  2.25%   17 Apr 2020   430,000       430,142 
   SUMITOMO MITSUI BANKING  2.65%   23 Jul 2020   985,000       988,797 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  3.102%   17 Jan 2023   30,000       30,771 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  3.446%   11 Jan 2027   3,000       3,142 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.934%   09 Mar 2021   240,000       242,591 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.784%   12 Jul 2022   20,000       20,346 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  3.04%   16 Jul 2029   200,000       204,095 
   SUNCOR ENERGY INC  9.25%   15 Oct 2021   35,000       39,313 
   SUNOCO LOGISTICS PARTNER  5.95%   01 Dec 2025   116,000       132,358 
   SUNTORY HOLDINGS LTD  2.25%   16 Oct 2024   200,000       198,785 
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  1.95%   08 Sep 2020   665,000       664,695 
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  2.4%   01 Oct 2020   340,000       341,108 
   SWAP CCPC GOLDMAN SACHS COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   712,000       712,000 
   SWAP CITIBANK BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (10,000)      (10,000)
   SWAP GOLDMAN SACHS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (20,000)      (20,000)
   SYNCHRONY FINANCIAL  4.375%   19 Mar 2024   27,000       28,809 
   SYNCHRONY FINANCIAL  3.75%   15 Aug 2021   40,000       40,910 
   TCI COMMUNICATIONS INC  7.875%   15 Feb 2026   73,000       95,070 
   TENCENT HOLDINGS LTD  2.985%   19 Jan 2023   402,000       408,201 
   TEXAS EASTERN TRANSMISSI  3.5%   15 Jan 2028   370,000       380,132 
   TEXAS EASTERN TRANSMISSI  2.8%   15 Oct 2022   69,000       69,690 
   TEXTRON INC  3.65%   15 Mar 2027   90,000       93,590 
   TEXTRON INC  3.9%   17 Sep 2029   72,000       76,935 
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.15%   01 Feb 2024   140,000       150,030 
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  3%   15 Apr 2023   168,000       172,750 
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  2.95%   19 Sep 2026   25,000       25,710 
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  2.6%   01 Oct 2029   30,000       29,677 
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.434%   10 Jan 2025   10,000       10,127 
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  3.2%   11 Jan 2027   27,000       28,568 
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  3.45%   20 Sep 2023   55,000       57,882 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   383,000       486,777 
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  4%   15 Mar 2028   255,000       271,313 
   TRUIST BANK  3.2%   01 Apr 2024   2,000       2,081 
   TRUIST BANK  1%   26 Oct 2021   37,000       37,436 
   TRUIST FIN CORP  2.625%   29 Jun 2020   343,000       343,923 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   1,727,009       1,910,885 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   409,048       454,512 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Apr 2023   3,983,305       4,044,951 
   TSY INFL IX N/B  0.5%   15 Apr 2024   867,247       881,267 
   TYSON FOODS INC  4%   01 Mar 2026   21,000       22,732 
   TYSON FOODS INC  3.55%   02 Jun 2027   10,000       10,633 
   UBS AG LONDON  2.2%   08 Jun 2020   490,000       490,260 
   UBS AG LONDON  2.45%   01 Dec 2020   635,000       637,168 
   UBS AG STAMFORD CT  2.35%   26 Mar 2020   380,000       380,418 
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.035%   15 Dec 2052   365,000       374,097 
   UBS GROUP AG  2.65%   01 Feb 2022   413,000       417,247 
   UBS GROUP AG  1%   15 Aug 2023   300,000       304,811 

 

 200 

 

 

   UNION PACIFIC CORP  3.95%   10 Sep 2028   42,000       46,410 
   UNITED AIR 2015 1 AA PTT  3.45%   01 Jun 2029   34,061       35,605 
   UNITED AIR 2016 1 AA PTT  3.1%   07 Jan 2030   8,945       9,165 
   UNITED AIR 2016 2 AA PTT  2.875%   07 Apr 2030   56,339       57,056 
   UNITED AIR 2019 1 AA PTT  4.15%   25 Feb 2033   105,000       113,372 
   UNITED AIR 2019 2 AA PTT  2.7%   01 Nov 2033   55,000       55,214 
   UNITED MEXICAN STATES  4.15%   28 Mar 2027   403,000       431,815 
   UNITED TECHNOLOGIES CORP  2.3%   04 May 2022   14,000       14,117 
   RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028   48,000       54,005 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.75%   15 Feb 2023   50,000       51,004 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.1%   15 Mar 2026   201,000       210,545 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.375%   15 Apr 2027   9,000       9,608 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.85%   15 Jun 2028   121,000       133,523 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.375%   15 Aug 2024   40,000       40,531 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.875%   15 Aug 2029   8,000       8,234 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.7%   15 Dec 2025   115,000       124,473 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   7,000       7,751 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   3,200,000       (2,875)
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   (6,400,000)      72,367 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   81,600,000       (41,566)
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   (18,700,000)      91,707 
   US BANCORP  3.375%   05 Feb 2024   17,000       17,852 
   US BANCORP  3.15%   27 Apr 2027   13,000       13,663 
   US BANCORP  3.1%   27 Apr 2026   20,000       20,823 
   US DOLLAR      247,531       247,531 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   (700,000)      23,952 
   US TREASURY N/B  2.625%   31 Jan 2026   1,825,000       1,914,325 
   US TREASURY N/B  2.375%   29 Feb 2024   2,270,000       2,334,730 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Feb 2024   2,895,000       3,019,734 
   US TREASURY N/B  2.5%   28 Feb 2026   2,036,000       2,121,814 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   1,245,000       1,320,381 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   95,000       96,766 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Mar 2026   669,000       687,450 
   US TREASURY N/B  2.375%   30 Apr 2026   215,000       222,575 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 May 2021   2,756,000       2,747,603 
   US TREASURY N/B  2%   31 May 2024   690,000       699,568 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 May 2026   415,000       423,381 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 May 2029   2,685,000       2,792,715 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Jun 2021   2,540,000       2,576,909 
   US TREASURY N/B  1.875%   30 Jun 2026   4,246,000       4,267,064 
   US TREASURY N/B  1.125%   31 Jul 2021   6,660,000       6,610,310 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Jul 2021   3,669,000       3,726,042 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2024   7,285,000       7,308,335 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Aug 2024   5,205,000       5,105,576 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 Aug 2026   6,780,000       6,595,669 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2028   2,395,000       2,583,045 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Aug 2029   2,780,000       2,710,391 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Aug 2047   855,000       919,225 
   US TREASURY N/B  3%   15 Aug 2048   530,000       598,424 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Sep 2021   8,660,000       8,826,096 
   US TREASURY N/B  2.875%   30 Sep 2023   2,120,000       2,214,158 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2024   8,470,000       8,399,527 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Sep 2024   3,040,000       3,100,800 
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Sep 2026   7,080,000       6,995,648 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2024   6,305,000       6,252,540 
   US TREASURY N/B  3%   31 Oct 2025   2,405,000       2,570,438 
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Oct 2026   10,825,000       10,690,110 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2021   8,770,000       8,758,352 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Nov 2021   6,090,000       6,233,686 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   5,115,000       5,073,640 
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Nov 2026   7,080,000       6,990,394 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   3,680,000       3,627,387 
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Nov 2049   840,000       839,573 
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Dec 2021   1,725,000       1,759,230 
   US ULTRA BOND CBT MAR20  XCBT 20200320   (2,800,000)      172,898 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   854,000       948,144 
   VIACOMCBS INC  3.375%   01 Mar 2022   26,000       26,601 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.15%   15 Jan 2026   6,000       6,273 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.75%   15 Mar 2023   275,000       280,063 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.8%   01 Apr 2028   220,000       239,401 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.875%   15 Jul 2029   25,000       25,619 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  2.95%   15 Nov 2026   20,000       20,731 
   VISTRA OPERATIONS CO LLC  4.3%   15 Jul 2029   196,000       199,957 
   VODAFONE GROUP PLC  3.75%   16 Jan 2024   260,000       275,030 
   VODAFONE GROUP PLC  4.125%   30 May 2025   51,000       55,400 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  2.4%   22 May 2020   355,000       355,470 
   VOLKSWAGEN INTL FIN NV  4%   12 Aug 2020   315,000       318,713 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2%   01 Sep 2029   25,000       24,262 
   WASTE MANAGEMENT INC  2.95%   15 Jun 2024   35,000       36,134 
   WASTE MANAGEMENT INC  3.2%   15 Jun 2026   200,000       209,536 
   WASTE MANAGEMENT INC  3.45%   15 Jun 2029   107,000       114,592 
   WELLS FARGO + COMPANY  3.75%   24 Jan 2024   141,000       149,083 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   19 Feb 2025   1,000       1,032 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.5%   04 Mar 2021   10,000       10,072 
   WELLS FARGO + COMPANY  3.5%   08 Mar 2022   176,000       181,758 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.6%   01 Apr 2021   135,000       139,381 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   22 Apr 2026   701,000       721,109 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   22 May 2028   448,000       476,254 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   17 Jun 2027   28,000       29,055 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.625%   22 Jul 2022   150,000       152,242 
   WELLS FARGO + COMPANY  3.55%   29 Sep 2025   77,000       81,536 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026   108,000       110,690 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   15,000       15,104 
   WELLS FARGO BANK NA  1%   27 May 2022   894,000       905,787 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Dec 2059   2,577,629       120,110 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.152%   15 Aug 2051   640,000       711,782 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.04%   15 Oct 2052   389,000       400,892 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.146%   15 Dec 2052   398,000       412,755 
   WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE  1%   25 Sep 2049   495,193       497,823 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  4%   01 Jul 2022   114,000       116,857 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Mar 2044   33,415       33,431 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.752%   15 Sep 2057   395,000       417,839 
   WILLIS NORTH AMERICA INC  4.5%   15 Sep 2028   27,000       29,775 
                    
      Sub-Total: Fund 5710 1 of 14    Total   $445,110,749 

 

 201 

 

 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value 
            (n/a)    
         Shares/       
         Par Value       
   ABBVIE INC  2.9%   06 Nov 2022   900,000      $918,557 
   ALLY MASTER OWNER TRUST  1%   15 Jul 2022   1,100,000       1,100,624 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  4.25%   15 Feb 2028   1,800,000       1,917,475 
   AMERICAN HOMES 4 RENT  4.9%   15 Feb 2029   1,500,000       1,680,137 
   AMERICAN WATER CAPITAL C  3.45%   01 Jun 2029   1,600,000       1,692,600 
   ARROW ELECTRONICS INC  3.875%   12 Jan 2028   1,000,000       1,024,703 
   ASSURANT INC  4.2%   27 Sep 2023   1,100,000       1,148,429 
   AT+T INC  4.85%   01 Mar 2039   900,000       1,038,078 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   472,163       331,907 
   AVIATION CAPITAL GROUP  4.125%   01 Aug 2025   1,100,000       1,150,269 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  4.35%   20 Apr 2028   1,500,000       1,629,072 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  5%   20 Apr 2048   1,000,000       1,076,308 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   2,222,000       2,333,419 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  3.75%   20 Jul 2023   500,000       524,400 
   BARCLAYS BANK PLC  7.625%   21 Nov 2022   1,900,000       2,135,125 
   BARCLAYS PLC  3.684%   10 Jan 2023   1,400,000       1,435,690 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   1,400,000       1,476,160 
   BARCLAYS PLC  1%   10 Aug 2021   2,100,000       2,149,723 
   BARCLAYS PLC  3.25%   12 Feb 2027   1,200,000       1,692,869 
   BAYER US FINANCE II LLC  2.75%   15 Jul 2021   750,000       754,560 
   BAYER US FINANCE II LLC  4.25%   15 Dec 2025   2,100,000       2,266,425 
   BBCCRE TRUST  3.966%   10 Aug 2033   2,200,000       2,344,217 
   BGC PARTNERS INC  5.375%   24 Jul 2023   1,100,000       1,176,555 
   BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   1,500,000       1,517,816 
   BOSTON GAS COMPANY  3.15%   01 Aug 2027   300,000       310,241 
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   426,112       105,927 
   BRIXMOR OPERATING PART  3.25%   15 Sep 2023   1,200,000       1,235,293 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3%   15 Jan 2022   1,400,000       1,420,712 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3.625%   15 Jan 2024   1,100,000       1,140,067 
   BWU00KXL1 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2029   -       (73,924)
   BWU00M8G6 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   21 Mar 2048   -       (56,683)
   BWU00MO45 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2028   -       (56,910)
   BWU00MXC7 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   20 Mar 2038   -       (271,438)
   BWU00NYG5 IRS JPY R V 06MLIBOR  1%   18 Jun 2028   -       (23,479)
   BWU00Y987 IRS GBP R V 06MLIBOR  1%   17 Jun 2050   -       189,873 
   BWU00YA36 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   11 Jun 2021   -       (18,500)
   CADILLAC FAIRVIEW PRP TR  3.875%   20 Mar 2027   700,000       749,158 
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   275,011       212,077 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.39%   17 May 2021   555,352       554,927 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.93%   15 Mar 2022   2,619,616       2,618,660 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.88%   15 Oct 2021   1,426,494       1,429,262 
   CCMYIIUS1 SWCC MORGAN STANLEY  SWAP CASH COLLATERAL USD   20,000       20,000 
   CCSALHUS5 CITI GROUP CCPC  CASH COLLATERAL USD   261,000       261,000 
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.241%   16 Feb 2021   1,900,000       1,901,957 
   CH ROBINSON WORLDWIDE  4.2%   15 Apr 2028   1,500,000       1,638,072 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.464%   23 Jul 2022   1,400,000       1,471,637 
   CHASE ISSUANCE TRUST  1%   15 Jan 2022   1,200,000       1,200,156 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.431%   10 Jun 2048   3,500,000       3,613,206 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   1,080,000       1,098,274 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.178%   10 Feb 2035   1,130,000       1,170,003 
   CONSTELLATION BRANDS INC  2.65%   07 Nov 2022   1,100,000       1,115,482 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.8%   15 Sep 2022   2,500,000       2,602,867 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   14 Dec 2023   900,000       916,857 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.565%   15 Dec 2049   900,000       939,416 
   CRH AMERICA FINANCE INC  4.5%   04 Apr 2048   1,000,000       1,091,895 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.448%   15 Aug 2048   1,300,000       1,342,975 
   CURRENCY CONTRACT  USD/AUD   -       (22,737)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -       (139,307)
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -       (3,364)
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -       2,168 
   CURRENCY CONTRACT  USD/GBP   -       (114,641)
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY   -       531 
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.7%   14 Jun 2024   1,700,000       1,715,215 
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   1,950       293 
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   1,500,000       1,627,109 
   DEUTSCHE BANK NY  4.25%   14 Oct 2021   700,000       719,965 
   DEVELOPMENT BK OF JAPAN  1.625%   01 Sep 2021   2,400,000       2,388,692 
   DIGITAL REALTY TRUST LP  3.95%   01 Jul 2022   1,100,000       1,145,434 
   ENTERGY ARKANSAS LLC  3.5%   01 Apr 2026   2,200,000       2,320,915 
   ENTERGY LOUISIANA LLC  3.12%   01 Sep 2027   2,200,000       2,283,264 
   ENTERGY MISSISSIPPI LLC  2.85%   01 Jun 2028   1,700,000       1,739,088 
   EPR PROPERTIES  4.95%   15 Apr 2028   1,700,000       1,857,664 
   ERP OPERATING LP  4.15%   01 Dec 2028   1,400,000       1,572,377 
   ESSEX PORTFOLIO LP  3.625%   01 May 2027   1,200,000       1,266,202 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   338,251       379,687 
   EURO BTP FUTURE   MAR20  XEUR 20200306   20,500,000       (349,019)
   EURO BUND FUTURE  MAR20  XEUR 20200306   (1,200,000)      39,602 
   EURO OAT FUTURE   MAR20  XEUR 20200306   (2,000,000)      48,155 
   FAIRFAX FINL HLDGS LTD  4.85%   17 Apr 2028   1,300,000       1,416,536 
   FANNIE MAE  7.5%   20 Sep 2027   244,613       273,353 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Jul 2029   360,986       394,977 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Sep 2029   458,372       509,942 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2036   1,785,198       1,780,532 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2036   1,453,099       1,447,139 
   FANNIE MAE  7%   25 Jul 2039   198,356       226,007 
   FANNIE MAE  1%   25 Jun 2049   2,497,926       2,497,036 
   FANNIE MAE  7%   25 Oct 2022   20,530       21,415 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Feb 2023   30,217       31,567 
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  6.5%   25 Jun 2028   27,537       29,930 
   FED HM LN PC POOL 1J1214  1%   01 Sep 2035   44,557       46,094 
   FED HM LN PC POOL 1J1219  1%   01 Oct 2035   198,627       207,545 
   FED HM LN PC POOL 781923  1%   01 Sep 2034   553,712       586,222 
   FED HM LN PC POOL 785867  1%   01 Dec 2026   15,848       16,095 
   FED HM LN PC POOL 789758  1%   01 Sep 2032   19,412       20,451 
   FED HM LN PC POOL 789777  1%   01 Sep 2032   12,805       13,544 
   FED HM LN PC POOL 848812  1%   01 Oct 2039   1,013,078       1,064,404 

 

 202 

 

 

   FED HM LN PC POOL C91256  5%   01 Jun 2029   32,763       35,258 
   FED HM LN PC POOL G01827  4.5%   01 Jun 2035   112,800       122,533 
   FED HM LN PC POOL G08823  3.5%   01 Jul 2048   3,724,253       3,839,999 
   FED HM LN PC POOL Q47083  3.5%   01 Apr 2047   8,906,315       9,386,636 
   FED HM LN PC POOL Q47482  3.5%   01 Apr 2047   7,623,164       7,986,093 
   FHA 221 D4  7.43%   01 Dec 2020   960       936 
   FHA 221/D4 GMAC 56 P8/01  7.43%   25 Oct 2022   0       0 
   FHA INSD MTG P/T  7.43%   01 Jul 2024   2,737       2,702 
   FHA INSD MTG POOL 56 GMAC  7.43%   25 Oct 2022   0       0 
   FHA PROJ LN CTF SER POOL 5  7.43%   01 Feb 2022   1,709       1,666 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  2.864%   25 Oct 2026   9,372,616       9,640,885 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.35%   15 Jan 2025   1,700,000       1,826,896 
   FNMA POOL 190639  1%   01 Jan 2024   743       798 
   FNMA POOL 257238  5%   01 Jun 2028   72,446       77,349 
   FNMA POOL 450838  5.5%   01 Dec 2028   1,488       1,601 
   FNMA POOL 457274  1%   01 Oct 2028   4,212       4,235 
   FNMA POOL 559810  1%   01 Aug 2040   44,089       43,721 
   FNMA POOL 735764  1%   01 Jul 2035   296,985       313,596 
   FNMA POOL 735965  1%   01 Oct 2035   111,765       118,036 
   FNMA POOL 745390  1%   01 Feb 2036   1,562,485       1,634,705 
   FNMA POOL 783610  1%   01 Jun 2035   383,195       400,513 
   FNMA POOL 814000  6%   01 Jun 2035   52,920       58,258 
   FNMA POOL 822101  1%   01 May 2035   397,481       410,905 
   FNMA POOL 826129  1%   01 Jul 2035   168,330       174,281 
   FNMA POOL 844532  1%   01 Nov 2035   79,003       81,273 
   FNMA POOL 874959  6.2%   01 Nov 2037   523,885       574,658 
   FNMA POOL 874960  6.2%   01 Nov 2037   431,387       473,195 
   FNMA POOL 890362  1%   01 Aug 2041   1,075,956       1,192,934 
   FNMA POOL 897717  1%   01 Aug 2036   34,066       35,257 
   FNMA POOL 898318  6%   01 Nov 2036   27,390       30,138 
   FNMA POOL 899601  5.5%   01 Jul 2047   1,294,946       1,420,988 
   FNMA POOL 902551  6%   01 Nov 2036   4,421       4,999 
   FNMA POOL AA6435  6%   01 May 2040   22,223       24,473 
   FNMA POOL AA7916  4%   01 Mar 2039   13,386       14,321 
   FNMA POOL AB4049  4%   01 Dec 2041   408,989       442,412 
   FNMA POOL AB6244  4%   01 Sep 2042   1,275,740       1,380,529 
   FNMA POOL AB6535  4%   01 Oct 2042   3,034,128       3,282,340 
   FNMA POOL AB9136  2.5%   01 Apr 2043   90,390       89,955 
   FNMA POOL AB9589  4%   01 Jun 2043   2,220,904       2,419,551 
   FNMA POOL AC1254  4%   01 Aug 2039   40,746       44,189 
   FNMA POOL AE0715  1%   01 Dec 2040   1,755,813       1,892,516 
   FNMA POOL AE8349  6%   01 Aug 2037   11,816       13,012 
   FNMA POOL AK0730  1%   01 Feb 2042   182,094       188,756 
   FNMA POOL AK2411  4%   01 Feb 2042   264,402       285,746 
   FNMA POOL AK6297  4%   01 Mar 2042   105,890       114,995 
   FNMA POOL AK9808  4%   01 Apr 2042   9,058       9,626 
   FNMA POOL AL2815  1%   01 May 2035   138,617       146,375 
   FNMA POOL AL5548  1%   01 May 2038   879,602       921,506 
   FNMA POOL AL6447  1%   01 Jan 2026   4,103       4,236 
   FNMA POOL AL7183  1%   01 Jan 2036   315,481       332,711 
   FNMA POOL AL8092  1%   01 Jul 2042   1,671,291       1,801,076 
   FNMA POOL AL8922  1%   01 May 2030   1,164,148       1,194,627 
   FNMA POOL AL9380  1%   01 Apr 2031   1,459,478       1,511,650 
   FNMA POOL AM3528  2.69%   01 Oct 2023   5,000,000       5,103,051 
   FNMA POOL AR5180  3%   01 Jul 2043   1,825,375       1,877,864 
   FNMA POOL AS1410  3%   01 Jan 2029   452,060       466,294 
   FNMA POOL AS4168  4%   01 Dec 2044   191,414       202,843 
   FNMA POOL AS5715  3%   01 Sep 2030   515,498       532,837 
   FNMA POOL AS7603  4%   01 Jul 2046   3,426,860       3,616,993 
   FNMA POOL AX7911  3%   01 Jan 2045   253,596       260,118 
   FNMA POOL AZ8086  3.5%   01 Jul 2045   1,069,495       1,117,731 
   FNMA POOL BE2092  3.5%   01 Dec 2046   760,098       790,498 
   FNMA POOL BL2932  3.16%   01 Jun 2029   2,700,000       2,849,819 
   FNMA POOL BM1447  1%   01 Jul 2047   16,972,815       17,881,220 
   FNMA POOL MA0184  5%   01 Sep 2029   604,375       649,974 
   FNMA POOL MA1524  3%   01 Aug 2043   0       0 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   15 Feb 2035   1,000,000       1,008,702 
   FNMA TBA 15 YR 4  4%   16 Jan 2035   500,000       521,523 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   15 Feb 2050   74,500,000       75,488,602 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   12 Mar 2050   1,300,000       1,335,996 
   FNMA TBA 30 YR 5  5%   14 Jan 2050   500,000       534,531 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.2%   15 Jan 2021   1,200,000       1,206,713 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  1%   28 Mar 2022   1,700,000       1,687,535 
   FREDDIE MAC  7%   15 May 2022   5,833       5,975 
   FREDDIE MAC  6.5%   15 Feb 2026   240,257       257,867 
   FREDDIE MAC  6%   15 Jul 2023   136,710       143,240 
   FREDDIE MAC  6%   15 Dec 2028   200,385       220,650 
   FREDDIE MAC  5.5%   15 Nov 2032   996,474       1,096,244 
   FREDDIE MAC  1%   15 May 2037   499,137       495,200 
   FREDDIE MAC  1%   15 Nov 2042   2,425,937       2,419,461 
   FUTURES USD CITI CASH  COLLATERAL   844,000       844,000 
   GENERAL MOTORS FINL CO  1%   26 Mar 2022   100,000       111,617 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  2.55%   17 May 2021   690,236       690,587 
   GNMA I TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2050   1,000,000       1,045,078 
   GNMA II POOL 002910  8.5%   20 Apr 2030   966       1,116 
   GNMA II POOL 002947  8.5%   20 Jul 2030   378       432 
   GNMA II POOL 003029  8.5%   20 Jan 2031   2,703       3,141 
   GNMA II POOL 780840  8.5%   20 Jul 2028   6,141       7,049 
   GNMA II POOL MA4587  4%   20 Jul 2047   2,195,137       2,293,682 
   GNMA II POOL MA4963  4%   20 Jan 2048   1,929,377       2,006,288 
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   2,334,194       2,458,696 
   GNMA II POOL MA5597  5%   20 Nov 2048   4,244,756       4,487,933 
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   1,350,376       1,416,767 
   GNMA II POOL MA5765  5%   20 Feb 2049   5,099,438       5,373,187 
   GNMA II POOL MA5986  4%   20 Jun 2049   292,412       302,926 
   GNMA II POOL MA6042  5%   20 Jul 2049   1,754,548       1,850,420 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   20 Feb 2050   9,000,000       9,237,727 
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   15 Feb 2050   14,600,000       15,053,398 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2050   (900,000)      (931,500)
   GNMA II TBA 30 YR 4.5  4.5%   20 Feb 2050   4,400,000       4,608,313 
   GNMA II TBA 30 YR 5  5%   21 Jan 2050   15,200,000       16,002,750 
   GNMA POOL 783473  3.5%   15 Nov 2041   706,036       742,841 
   GNMA POOL AL1543  3%   15 May 2045   372,749       383,097 

 

 203 

 

 

   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4%   03 Mar 2024   1,600,000       1,705,018 
   GOODMAN US FIN FOUR  4.5%   15 Oct 2037   700,000       752,564 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  4.5%   20 Nov 2034   150,674       152,353 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2065   0       0 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.467%   10 Jun 2047   2,048,539       2,097,299 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.855%   10 May 2034   1,000,000       997,073 
   HCA INC  5%   15 Mar 2024   2,700,000       2,951,551 
   HONG KONG  2.5%   28 May 2024   1,600,000       1,630,386 
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.875%   01 Apr 2024   900,000       947,012 
   ING GROEP NV  3.15%   29 Mar 2022   1,100,000       1,124,700 
   JAPAN FIN ORG MUNICIPAL  2.125%   13 Apr 2021   1,300,000       1,302,857 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   129,964,024       1,195,896 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Jun 2032   1,078,285       1,077,600 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2035   0       0 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  6%   25 Aug 2022   0       0 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.017%   15 Feb 2048   1,899,976       1,937,560 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   2,700,000       2,799,304 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   25 Apr 2023   1,000,000       1,008,489 
   JPN 10Y BOND(OSE) MAR20  XOSE 20200313   (600,000,000)      6,901 
   JPN BANK FOR INT L COOP  2.875%   21 Jul 2027   1,000,000       1,045,275 
   KENNEDY WILSON EUR REAL  3.95%   30 Jun 2022   1,300,000       1,779,273 
   KILROY REALTY LP  4.375%   01 Oct 2025   2,300,000       2,502,560 
   LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,100,000       31 
   LIFE STORAGE LP  3.875%   15 Dec 2027   1,800,000       1,898,781 
   LLOYDS BANK PLC  1%   02 Apr 2032   1,400,000       1,156,597 
   LONG GILT FUTURE  MAR20  IFLL 20200327   (3,800,000)      34,483 
   MASCO CORP  3.5%   15 Nov 2027   1,900,000       1,965,194 
   MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO  1%   25 Feb 2036   0       0 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   315       17 
   MID AMERICA APARTMENTS  3.6%   01 Jun 2027   1,900,000       2,016,609 
   MONONGAHELA POWER CO  3.55%   15 May 2027   2,000,000       2,083,369 
   MOODY S CORPORATION  4.5%   01 Sep 2022   2,200,000       2,326,428 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   13 Jul 2029   1,100,000       1,113,148 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2025   1,300,000       1,316,435 
   MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026   700,000       722,779 
   NATIONAL RETAIL PROP INC  3.5%   15 Oct 2027   1,500,000       1,567,793 
   NATIONAL RETAIL PROP INC  4.3%   15 Oct 2028   1,500,000       1,660,175 
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   1,500,000       1,591,414 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Mar 2066   1,283,664       1,279,791 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   23 Aug 2027   478,853       478,025 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2031   5,190,514       5,177,209 
   NEW ZEALAND DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   467       315 
   NIAGARA MOHAWK POWER  4.278%   15 Dec 2028   600,000       669,378 
   NORDEA BANK ABP  3.75%   30 Aug 2023   1,100,000       1,149,080 
   OMEGA HLTHCARE INVESTORS  4.75%   15 Jan 2028   1,700,000       1,851,618 
   ONTARIO (PROVINCE OF)  2.55%   12 Feb 2021   3,400,000       3,428,238 
   PENNSYLVANIA ST HGR EDU ASSIST  1%   25 Jul 2029   466,166       467,229 
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   414,461       549,058 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.65%   16 Feb 2021   3,300,000       3,334,030 
   REALTY INCOME CORP  3.875%   15 Apr 2025   1,500,000       1,617,784 
   REPO TORONTO DOMINION  1.58%   02 Jan 2020   800,000       800,000 
   RMAC SECURITIES PLC  1%   12 Jun 2044   1,039,598       1,305,945 
   ROCHESTER GAS + ELECTRIC  3.1%   01 Jun 2027   1,000,000       1,033,175 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   15 May 2023   1,500,000       1,536,691 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   18 May 2029   1,400,000       1,583,707 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   25 Jun 2024   1,700,000       1,806,033 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  3.875%   12 Sep 2023   1,400,000       1,467,247 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   08 Mar 2023   1,200,000       1,396,267 
   RYDER SYSTEM INC  2.5%   01 Sep 2022   215,000       216,098 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   01 Feb 2021   1,000,000       1,027,893 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   03 Nov 2028   1,500,000       1,582,383 
   SASOL FINANCING USA LLC  5.875%   27 Mar 2024   1,700,000       1,840,862 
   SECURITIZED TERM AUTO RECEIVAB  3.06%   25 Feb 2021   662,830       663,724 
   SINGAPORE DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   283       210 
   SITE CENTERS CORP  4.7%   01 Jun 2027   1,000,000       1,080,905 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2027   1,941,660       1,939,559 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2025   997,196       992,771 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Apr 2026   1,074,084       1,074,579 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027   4,355,909       4,320,565 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2029   3,396,626       3,341,179 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028   2,066,107       2,067,437 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2027   70,338       70,220 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Oct 2025   20,162       20,151 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Jan 2025   1,493,934       1,490,104 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jan 2026   1,749,236       1,743,742 
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  5.6%   01 Sep 2028   0       0 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   16 Mar 2026   765,813       765,157 
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  3%   15 Jul 2022   3,400,000       3,460,691 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.39%   25 Feb 2042   1,673,342       1,676,667 
   SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU  2.93%   26 Apr 2027   62,555       62,576 
   SOUTHWESTERN ELEC POWER  2.75%   01 Oct 2026   700,000       700,911 
   SPIRIT AEROSYSTEMS INC  4.6%   15 Jun 2028   900,000       949,842 
   SPRINT SPECTRUM / SPEC I  3.36%   20 Mar 2023   437,500       441,394 
   STANDARD CHARTERED PLC  1%   20 Jan 2023   1,500,000       1,552,217 
   STATE OF ISRAEL  4.125%   17 Jan 2048   1,700,000       1,963,772 
   STATE OF QATAR  3.375%   14 Mar 2024   1,600,000       1,674,000 
   STATE OF QATAR  4%   14 Mar 2029   1,500,000       1,674,006 
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   1,600,000       1,980,000 
   SWAP CCPC CITIBANK COC  SWAP CCPC CASH COLLATERAL   270,000       270,000 
   SWCC CCSCXIUS6 COC  SWCC CASH COLLATERAL USD   60,000       60,000 
   SWISS FRANC  FOREIGN CURRENCY   374       386 
   SWPC0I305 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2024   -       8,526 
   SWPC0IIT6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2024   -       4,004 
   SYNGENTA FINANCE NV  4.441%   24 Apr 2023   1,700,000       1,775,420 
   TECH DATA CORP  3.7%   15 Feb 2022   2,000,000       2,044,446 
   THAILAND BAHT  FOREIGN CURRENCY   760       25 
   THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRU  1%   11 Nov 2034   1,053,104       1,051,979 
   THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO  1.6%   02 Jan 2020   57,100,000       57,100,000 
   TOKYO METROPOLITAN GOVT  2.5%   08 Jun 2022   1,000,000       1,010,359 
   TOWD POINT MORTGAGE FUNDING  1%   20 Jul 2045   2,500,000       3,302,176 
   TRANSURBAN FINANCE CO  4.125%   02 Feb 2026   1,000,000       1,056,639 
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Jan 2026   2,599,128       2,678,774 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029   5,095,550       5,410,950 

 

 204 

 

 

   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2046   6,950,528       7,643,260 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   3,234,881       3,579,301 
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   4,806,314       5,340,519 
   TSY INFL IX N/B  1.25%   15 Jul 2020   17,699,100       17,868,225 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028   7,278,494       7,657,119 
   UBS AG STAMFORD CT  7.625%   17 Aug 2022   1,000,000       1,127,310 
   UBS AG  5.125%   15 May 2024   1,200,000       1,291,500 
   UBS GROUP AG  2.65%   01 Feb 2022   3,400,000       3,434,963 
   UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025   1,600,000       1,740,876 
   UDR INC  3.5%   15 Jan 2028   1,600,000       1,676,777 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   28,400,000       (312,499)
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   55,800,000       (204,890)
   US DOLLAR      1,315,129       1,315,129 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   (800,000)      24,678 
   US TREASURY N/B  2.25%   31 Jan 2024   600,000       613,898 
   US TREASURY N/B  1.875%   28 Feb 2022   3,300,000       3,320,238 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025   2,200,000       2,231,797 
   US TREASURY N/B  5.25%   15 Feb 2029   6,200,000       7,933,336 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Feb 2043   900,000       1,022,801 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2045   5,300,000       5,420,492 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   2,800,000       2,852,063 
   US TREASURY N/B  4.375%   15 May 2040   100,000       134,488 
   US TREASURY N/B  4.375%   15 May 2041   1,700,000       2,295,598 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2043   2,400,000       2,620,219 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2049   2,600,000       2,873,508 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Jul 2022   200,000       201,414 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Jul 2024   16,600,000       16,922,922 
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Aug 2022   1,900,000       1,913,953 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Aug 2027   2,130,000       2,190,821 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Aug 2042   400,000       428,078 
   US TREASURY N/B  3.625%   15 Aug 2043   5,500,000       6,758,555 
   US TREASURY N/B  3.125%   15 Aug 2044   10,200,000       11,628,398 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   2,200,000       2,410,547 
   US TREASURY N/B  2%   31 Oct 2022   200,000       202,195 
   US TREASURY N/B  2.75%   15 Nov 2042   5,300,000       5,668,102 
   US TREASURY N/B  3.75%   15 Nov 2043   3,600,000       4,511,109 
   US TREASURY N/B  3%   15 Nov 2044   800,000       893,750 
   VENTAS REALTY LP  3.85%   01 Apr 2027   1,600,000       1,689,907 
   VEREIT OPERATING PARTNER  3.95%   15 Aug 2027   400,000       420,637 
   VEREIT OPERATING PARTNER  4.625%   01 Nov 2025   1,400,000       1,533,148 
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.376%   15 Feb 2025   1,992,000       2,110,143 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   600,000       666,143 
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.625%   15 Aug 2026   600,000       609,358 
   VESTEDA FINANCE BV  2.5%   27 Oct 2022   1,500,000       1,780,060 
   VMWARE INC  2.95%   21 Aug 2022   500,000       509,479 
   VMWARE INC  3.9%   21 Aug 2027   2,700,000       2,826,423 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  1.875%   31 Jan 2024   1,600,000       1,888,352 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  2.5%   31 Jul 2026   1,200,000       1,470,059 
   VOLKSWAGEN BANK GMBH  0.625%   08 Sep 2021   1,300,000       1,474,099 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   19 Feb 2025   1,600,000       1,651,077 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   31 Oct 2023   800,000       814,232 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  2.57%   15 Jul 2021   757,369       757,652 
   WRKCO INC  4.9%   15 Mar 2029   1,100,000       1,252,009 
   YUAN RENMINBI  FOREIGN CURRENCY   401       58 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.15%   01 Apr 2022   2,000,000       2,042,025 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.375%   30 Nov 2021   1,030,000       1,051,453 
                    
      Sub-Total: Fund 5711 2 of 14       Total  $694,516,840 

 

    (b) Identity of issue, borrower,    (c) Description of investment including maturity date,          (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost       value  
                     (n/a)         
                             
              Shares/              
              Par Value               
    SSGA   G STIFF ERISA QUALIFIED      223,324,270         $ 223,324,270  
                             
        Sub-Total: Fund 5725 3 of 14           Total   $ 223,324,270  

 

    (b) Identity of issue, borrower,    (c) Description of investment including maturity date,          (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost       value  
                     (n/a)         
              Shares/              
              Par Value              
    3M COMPANY   2.375%   26 Aug 2029     1,070,000          $ 1,055,779  
    90DAY EUR FUTR  JUN21   XCME 20210614     (30,000,000)           73,813  
    90DAY EUR FUTR  MAR20   XCME 20200316     (390,750,000)           19,738  
    90DAY EUR FUTR  MAR21   XCME 20210315     74,000,000            25,125  
    ABB FINANCE USA INC   4.375%   08 May 2042     120,000            144,012  
    ABBOTT LABORATORIES   3.75%   30 Nov 2026     278,000            303,757  
    ABBOTT LABORATORIES   4.75%   30 Nov 2036     250,000            313,537  
    ABBOTT LABORATORIES   4.9%   30 Nov 2046     300,000            394,278  
    ABBVIE INC   3.6%   14 May 2025     30,000            31,694  
    ABBVIE INC   2.95%   21 Nov 2026     290,000            295,267  
    ABBVIE INC   3.2%   21 Nov 2029     740,000            752,842  
    ABBVIE INC   2.3%   21 Nov 2022     1,470,000            1,477,430  
    ABBVIE INC   2.6%   21 Nov 2024     1,720,000            1,733,918  
    ABN AMRO BANK NV   4.75%   28 Jul 2025     470,000            511,746  

 

 205 

 

 

   ABU DHABI GOVT INT L  2.5%   11 Oct 2022   2,230,000       2,257,362 
   AETNA INC  2.8%   15 Jun 2023   110,000       111,788 
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.45%   15 Mar 2022   240,000       245,511 
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.8%   15 Mar 2025   760,000       798,690 
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022   10,000       10,193 
   ALTRIA GROUP INC  5.8%   14 Feb 2039   40,000       47,061 
   ALTRIA GROUP INC  3.49%   14 Feb 2022   190,000       195,553 
   ALTRIA GROUP INC  3.8%   14 Feb 2024   220,000       231,675 
   ALTRIA GROUP INC  3.875%   16 Sep 2046   500,000       461,595 
   ALTRIA GROUP INC  4.8%   14 Feb 2029   640,000       713,386 
   ALTRIA GROUP INC  4.4%   14 Feb 2026   910,000       989,303 
   AMAZON.COM INC  4.05%   22 Aug 2047   120,000       141,222 
   AMAZON.COM INC  3.875%   22 Aug 2037   260,000       295,512 
   AMAZON.COM INC  4.95%   05 Dec 2044   370,000       484,854 
   AMAZON.COM INC  3.15%   22 Aug 2027   610,000       646,467 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  5%   30 Mar 2020   196,000       197,203 
   AMERICA MOVIL SAB DE CV  3.125%   16 Jul 2022   200,000       204,604 
   AMERICAN EXPRESS CO  2.5%   30 Jul 2024   1,340,000       1,355,679 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT  2.375%   26 May 2020   390,000       390,471 
   AMGEN INC  2.125%   01 May 2020   80,000       80,030 
   AMGEN INC  3.625%   22 May 2024   120,000       126,803 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4.75%   10 Apr 2027   530,000       579,757 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  3.625%   11 Sep 2024   1,150,000       1,193,065 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   500,000       533,281 
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  4.9%   01 Feb 2046   580,000       687,951 
   ANHEUSER BUSCH INBEV FIN  3.3%   01 Feb 2023   800,000       828,841 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4%   13 Apr 2028   70,000       77,039 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  2.5%   15 Jul 2022   107,000       108,913 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   190,000       207,075 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.439%   06 Oct 2048   209,000       234,417 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029   1,000,000       1,159,170 
   ANTHEM INC  3.35%   01 Dec 2024   140,000       146,137 
   ANTHEM INC  2.95%   01 Dec 2022   230,000       235,307 
   ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   320,000       338,877 
   ANTHEM INC  3.7%   15 Aug 2021   620,000       634,466 
   APACHE CORP  6%   15 Jan 2037   39,000       43,499 
   APACHE CORP  4.25%   15 Jan 2044   60,000       55,337 
   APACHE CORP  4.375%   15 Oct 2028   280,000       292,877 
   APACHE CORP  3.25%   15 Apr 2022   543,000       553,305 
   APACHE CORP  5.1%   01 Sep 2040   940,000       957,049 
   APPLE INC  2.45%   04 Aug 2026   850,000       862,139 
   APPLE INC  2.4%   03 May 2023   960,000       976,381 
   APPLE INC  3.35%   09 Feb 2027   920,000       979,971 
   ARCELORMITTAL  6.125%   01 Jun 2025   70,000       80,429 
   ARCELORMITTAL  4.55%   11 Mar 2026   480,000       509,729 
   ARCELORMITTAL  3.6%   16 Jul 2024   740,000       758,836 
   AT+T INC  4.25%   01 Mar 2027   70,000       76,887 
   AT+T INC  4.45%   15 May 2021   150,000       154,863 
   AT+T INC  4.5%   09 Mar 2048   160,000       176,768 
   AT+T INC  3%   15 Feb 2022   230,000       234,611 
   AT+T INC  6.1%   15 Jul 2040   190,000       242,217 
   AT+T INC  4.35%   15 Jun 2045   823,000       888,521 
   AT+T INC  3.4%   15 May 2025   980,000       1,026,327 
   ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST  1%   15 Dec 2036   3,840,000       3,831,658 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.36%   20 Mar 2026   1,930,000       1,912,171 
   BANCO SANTANDER SA  1%   12 Apr 2023   200,000       201,284 
   BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023   600,000       625,935 
   BANCO SANTANDER SA  4.379%   12 Apr 2028   1,400,000       1,532,780 
   BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026   130,000       142,780 
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   330,000       341,181 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2024   680,000       705,741 
   BANK OF AMERICA CORP  4.2%   26 Aug 2024   950,000       1,020,124 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   1,050,000       1,120,032 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   07 Feb 2030   1,110,000       1,218,633 
   BANK OF AMERICA CORP  5%   21 Jan 2044   1,120,000       1,460,822 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   1,403,000       1,473,352 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   01 Apr 2024   1,410,000       1,510,227 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   21 Jul 2028   1,670,000       1,770,330 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   2,715,000       2,778,381 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  2.2%   20 Jul 2020   230,000       230,205 
   BARCLAYS BANK PLC  10.179%   12 Jun 2021   350,000       389,068 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2029   390,000       439,768 
   BARCLAYS PLC  1%   20 Jun 2030   480,000       535,219 
   BARRICK GOLD CORP  5.25%   01 Apr 2042   360,000       429,640 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.7%   30 May 2041   240,000       296,045 
   BARRICK NA FINANCE LLC  5.75%   01 May 2043   590,000       751,250 
   BAT CAPITAL CORP  4.54%   15 Aug 2047   680,000       683,891 
   BAT CAPITAL CORP  3.557%   15 Aug 2027   1,730,000       1,766,375 
   BBVA USA  3.875%   10 Apr 2025   290,000       304,668 
   BCC FUNDING CORP  2.46%   20 Aug 2024   1,260,000       1,257,431 
   BEAR STEARNS ALT A TRUST  1%   25 Jun 2034   0       0 
   BECTON DICKINSON AND CO  4.685%   15 Dec 2044   126,000       147,459 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   181,000       191,892 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.363%   06 Jun 2024   1,400,000       1,458,158 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  2.875%   24 Feb 2022   44,000       44,856 
   BHP BILLITON FIN USA LTD  5%   30 Sep 2043   430,000       550,703 
   BMW US CAPITAL LLC  1.85%   15 Sep 2021   80,000       79,831 
   BNP PARIBAS  4.625%   13 Mar 2027   200,000       218,769 
   BNP PARIBAS  3.375%   09 Jan 2025   220,000       228,500 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2030   540,000       635,069 
   BNP PARIBAS  1%   01 Mar 2033   630,000       680,497 
   BNP PARIBAS  4.4%   14 Aug 2028   730,000       811,230 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025   1,520,000       1,646,992 
   BOEING CO  3.1%   01 May 2026   100,000       103,212 
   BOEING CO  2.7%   01 Feb 2027   120,000       121,669 
   BOEING CO  2.8%   01 Mar 2027   130,000       132,108 
   BOEING CO  3.75%   01 Feb 2050   180,000       191,433 
   BOEING CO  3.2%   01 Mar 2029   460,000       479,744 
   BOEING CO  3.25%   01 Feb 2035   670,000       685,720 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.119%   04 May 2026   80,000       83,599 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.216%   28 Nov 2023   690,000       718,948 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.535%   04 Nov 2024   80,000       85,207 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.506%   17 Mar 2025   800,000       851,801 

 

 206 

 

 

   BP CAPITAL MARKETS PLC  3.814%   10 Feb 2024   1,180,000       1,260,656 
   BPCE SA  5.15%   21 Jul 2024   310,000       340,209 
   BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN  4.7%   22 Jun 2047   270,000       250,185 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.875%   15 Aug 2025   220,000       237,825 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.4%   26 Jul 2029   290,000       310,365 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.55%   15 Aug 2022   320,000       332,577 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.25%   15 Aug 2021   340,000       342,126 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  5%   15 Aug 2045   290,000       372,009 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.6%   16 May 2022   390,000       396,497 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.2%   15 Jun 2026   550,000       577,840 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  2.9%   26 Jul 2024   710,000       733,145 
   BWS033688 IRS USD R V 00MFEDL  1%   15 Nov 2026   -       17,341 
   BX TRUST  1%   15 Nov 2034   2,000,000       1,993,232 
   CAMERON LNG LLC  2.902%   15 Jul 2031   120,000       120,281 
   CAMERON LNG LLC  3.302%   15 Jan 2035   390,000       393,896 
   CHARLES SCHWAB CORP  3.85%   21 May 2025   480,000       520,164 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.2%   15 Mar 2028   30,000       31,982 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.375%   01 Apr 2038   120,000       136,925 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.579%   23 Jul 2020   410,000       412,613 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,020,000       1,123,201 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028   1,260,000       1,307,013 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  5.05%   30 Mar 2029   1,260,000       1,429,668 
   CHEVRON CORP  2.954%   16 May 2026   610,000       637,612 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  2.3%   03 Nov 2020   180,000       180,638 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  3.35%   03 May 2026   240,000       255,247 
   CIGNA CORP  4.125%   15 Nov 2025   230,000       249,606 
   CIGNA CORP  3.4%   17 Sep 2021   300,000       307,098 
   CIGNA CORP  4.375%   15 Oct 2028   570,000       631,496 
   CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   790,000       828,549 
   CIMAREX ENERGY CO  4.375%   15 Mar 2029   630,000       668,298 
   CIMAREX ENERGY CO  3.9%   15 May 2027   850,000       881,816 
   CINTAS CORPORATION NO. 2  2.9%   01 Apr 2022   320,000       326,442 
   CINTAS CORPORATION NO. 2  3.7%   01 Apr 2027   330,000       358,017 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  1%   10 May 2047   0       0 
   CITIGROUP INC  5.3%   06 May 2044   47,000       59,964 
   CITIGROUP INC  4.75%   18 May 2046   80,000       95,690 
   CITIGROUP INC  8.125%   15 Jul 2039   70,000       116,862 
   CITIGROUP INC  6.625%   15 Jun 2032   160,000       215,479 
   CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   230,000       250,459 
   CITIGROUP INC  5.5%   13 Sep 2025   220,000       251,568 
   CITIGROUP INC  6.675%   13 Sep 2043   210,000       306,624 
   CITIGROUP INC  3.5%   15 May 2023   560,000       582,868 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   610,000       672,087 
   CITIGROUP INC  4.65%   23 Jul 2048   620,000       775,515 
   CITIGROUP INC  4.65%   30 Jul 2045   881,000       1,091,602 
   CITIGROUP INC  4.4%   10 Jun 2025   1,030,000       1,119,704 
   CITIGROUP INC  1%   23 Apr 2029   2,270,000       2,484,920 
   CNOOC FINANCE 2014 ULC  4.25%   30 Apr 2024   580,000       619,703 
   CNOOC FINANCE 2015 US  3.5%   05 May 2025   730,000       762,544 
   CODELCO INC  3.625%   01 Aug 2027   1,340,000       1,393,225 
   COMCAST CORP  6.55%   01 Jul 2039   20,000       28,496 
   COMCAST CORP  5.65%   15 Jun 2035   280,000       368,501 
   COMCAST CORP  4.25%   15 Jan 2033   410,000       475,224 
   COMCAST CORP  4.25%   15 Oct 2030   510,000       583,369 
   COMCAST CORP  3.95%   15 Oct 2025   910,000       993,185 
   COMCAST CORP  4.15%   15 Oct 2028   2,430,000       2,737,016 
   COMISION FEDERAL DE ELEC  4.75%   23 Feb 2027   830,000       875,658 
   COMM MORTGAGE TRUST  4.3%   10 Oct 2046   180,000       190,582 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.62%   10 Jul 2050   390,000       408,933 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.528%   10 Dec 2047   1,345,396       1,408,917 
   COMMONSPIRIT HEALTH  4.35%   01 Nov 2042   150,000       154,070 
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   40,000       42,074 
   CONCHO RESOURCES INC  4.375%   15 Jan 2025   140,000       144,728 
   CONCHO RESOURCES INC  4.3%   15 Aug 2028   780,000       850,515 
   CONSTELLATION BRANDS INC  4.75%   15 Nov 2024   450,000       498,868 
   CONTINENTAL RESOURCES  3.8%   01 Jun 2024   200,000       206,858 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.5%   15 Apr 2023   250,000       261,211 
   CONTINENTAL RESOURCES  4.375%   15 Jan 2028   490,000       521,056 
   CONTL AIRLINES 2001 1  6.703%   15 Dec 2022   63,053       66,675 
   CONTL AIRLINES 2007 1  5.983%   19 Oct 2023   919,037       966,799 
   COOPERAT RABOBANK UA/NY  3.125%   26 Apr 2021   760,000       771,975 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.375%   04 Aug 2025   1,090,000       1,182,903 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   1,750,000       1,896,862 
   CRED SUIS GP FUN LTD  4.875%   15 May 2045   460,000       580,790 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   300,000       300,858 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.953%   15 Sep 2037   160,000       168,540 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  2.76%   05 Apr 2033   1,010,000       1,011,412 
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -       (6,052 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -       (19,173 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -       (14,188 )
   CURRENCY CONTRACT  EUR/USD   -       3,966  
   CVS HEALTH CORP  4.78%   25 Mar 2038   90,000       102,318 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   180,000       187,620 
   CVS HEALTH CORP  5.125%   20 Jul 2045   230,000       272,853 
   CVS HEALTH CORP  3.875%   20 Jul 2025   286,000       304,620 
   CVS HEALTH CORP  4.1%   25 Mar 2025   440,000       472,412 
   CVS HEALTH CORP  5.05%   25 Mar 2048   610,000       722,866 
   CVS HEALTH CORP  2.75%   01 Dec 2022   920,000       934,943 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   2,560,000       2,796,650 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Sep 2022   460,000       464,078 
   DANSKE BANK A/S  5%   12 Jan 2022   1,300,000       1,365,510 
   DELL INT LLC / EMC CORP  4.42%   15 Jun 2021   1,310,000       1,348,136 
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024   243,105       263,923 
   DEUTSCHE TELEKOM INT FIN  2.82%   19 Jan 2022   150,000       152,249 
   DEVON ENERGY CORPORATION  4.75%   15 May 2042   20,000       22,438 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.6%   15 Jul 2041   450,000       547,251 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5.85%   15 Dec 2025   582,000       690,170 
   DEVON ENERGY CORPORATION  5%   15 Jun 2045   760,000       882,112 
   DIAGEO CAPITAL PLC  4.828%   15 Jul 2020   1,540,000       1,563,333 
   DP WORLD PLC  5.625%   25 Sep 2048   1,320,000       1,524,072 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  5.3%   15 Feb 2040   1,220,000       1,580,204 
   EATON CORP  4.15%   02 Nov 2042   590,000       660,219 
   EATON CORP  2.75%   02 Nov 2022   730,000       744,894 
   ECOPETROL SA  5.875%   28 May 2045   2,550,000       3,005,813 
   EL PASO NATURAL GAS  8.375%   15 Jun 2032   760,000       1,062,340 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  6.25%   15 Apr 2049   40,000       48,272 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.95%   15 Jun 2028   90,000       98,623 

 

 207 

 

 

   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.25%   15 Apr 2029   190,000       213,505 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  4.5%   01 Nov 2023   80,000       84,764 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.875%   01 Mar 2022   600,000       636,854 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.8%   01 Feb 2049   40,000       46,990 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.85%   15 Mar 2044   70,000       80,996 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  7.55%   15 Apr 2038   60,000       87,050 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.9%   15 Feb 2024   90,000       95,506 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.2%   31 Jan 2050   160,000       171,749 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  4.15%   16 Oct 2028   1,120,000       1,239,772 
   EOG RESOURCES INC  4.15%   15 Jan 2026   280,000       307,792 
   EQUATE PETROCHEMICAL BV  4.25%   03 Nov 2026   860,000       919,118 
   EURO BUND FUTURE  MAR20  XEUR 20200306   (12,600,000)      323,886 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   1,198,953       1,345,824 
   EURO-BUXL 30Y BND MAR20  XEUR 20200306   (2,200,000)      165,456 
   EVERBANK MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Feb 2048   4,702,395       4,758,090 
   EXPORT IMPORT BK INDIA  3.375%   05 Aug 2026   780,000       792,748 
   EXXON MOBIL CORPORATION  4.114%   01 Mar 2046   200,000       234,811 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.44%   16 Aug 2029   350,000       353,408 
   EXXON MOBIL CORPORATION  3.043%   01 Mar 2026   1,100,000       1,154,070 
   FANNIE MAE  0.01%   25 Mar 2042   22,535       20,541 
   FANNIE MAE  3%   25 Apr 2032   574,297       29,363 
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2044   595,090       34,556 
   FANNIE MAE  0.01%   25 Mar 2042   45,071       41,085 
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2042   270,628       51,982 
   FANNIE MAE  1%   25 Mar 2042   518,316       72,055 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2047   475,010       77,381 
   FANNIE MAE  1%   25 Apr 2042   520,109       87,453 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   707,666       92,518 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2046   595,554       101,947 
   FANNIE MAE  1%   25 Jun 2043   621,550       129,096 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2034   152,741       152,504 
   FANNIE MAE  6.5%   25 Jun 2039   150,671       162,610 
   FANNIE MAE  1%   25 Apr 2040   1,370,168       166,113 
   FANNIE MAE  3%   25 Sep 2032   2,422,235       204,895 
   FANNIE MAE  1%   25 Oct 2057   1,908,668       383,335 
   FANNIE MAE  6%   25 May 2042   410,911       468,389 
   FANNIE MAE  7%   25 May 2042   558,427       668,512 
   FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030   5,460,000       7,783,571 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Feb 2043   89,232       93,743 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Nov 2022   12,503,950       97,607 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Apr 2028   100,000       104,907 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Dec 2024   10,051,772       200,446 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Jan 2025   47,395,553       281,629 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Oct 2024   21,131,901       287,415 
   FANNIEMAE ACES  2.944%   25 Jul 2039   342,654       343,930 
   FANNIEMAE ACES  3.61%   25 Feb 2031   350,000       380,317 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Oct 2031   499,982       502,298 
   FANNIEMAE ACES  3.273%   25 Jan 2029   660,000       699,076 
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Sep 2028   1,160,000       1,254,342 
   FANNIEMAE GRANTOR TRUST  2.898%   25 Jun 2027   199,611       204,800 
   FANNIEMAE STRIP  1%   25 Jan 2039   7,060       1,136 
   FANNIEMAE STRIP  5%   25 Jan 2038   10,806       1,591 
   FANNIEMAE STRIP  1%   25 Jan 2039   13,701       2,126 
   FANNIEMAE STRIP  5%   25 Jan 2039   19,025       2,888 
   FANNIEMAE STRIP  6%   25 Jan 2038   127,045       27,027 
   FANNIEMAE STRIP  3%   25 Apr 2027   753,261       50,853 
   FANNIEMAE STRIP  6%   25 Jul 2038   248,556       50,862 
   FANNIEMAE STRIP  3%   25 Nov 2026   1,005,044       64,663 
   FANNIEMAE STRIP  3.5%   25 Nov 2041   647,566       110,038 
   FED FUND 30DAY    FEB20  XCBT 20200228   (108,758,700)      (10,876)
   FED HM LN PC POOL A39586  5.5%   01 Nov 2035   114,448       128,651 
   FED HM LN PC POOL A74793  5%   01 Mar 2038   1,326,160       1,462,294 
   FED HM LN PC POOL C00860  7%   01 Sep 2029   1,339       1,501 
   FED HM LN PC POOL C91981  3%   01 Feb 2038   251,390       256,972 
   FED HM LN PC POOL C91987  3%   01 Apr 2038   246,207       251,867 
   FED HM LN PC POOL G01737  5%   01 Dec 2034   6,479       7,149 
   FED HM LN PC POOL G06172  5.5%   01 Dec 2038   218,358       245,163 
   FED HM LN PC POOL G06669  6.5%   01 Sep 2039   103,990       118,533 
   FED HM LN PC POOL G06875  5.5%   01 Dec 2038   436,120       490,941 
   FED HM LN PC POOL G07117  6%   01 Oct 2036   671,096       769,806 
   FED HM LN PC POOL G07335  7%   01 Mar 2039   65,386       74,989 
   FED HM LN PC POOL G08747  3%   01 Feb 2047   937,237       960,491 
   FED HM LN PC POOL G08778  3%   01 Sep 2047   265,563       271,396 
   FED HM LN PC POOL G08793  4%   01 Dec 2047   74,820       78,650 
   FED HM LN PC POOL G08830  3.5%   01 Aug 2048   76,817       79,036 
   FED HM LN PC POOL G08835  3.5%   01 Sep 2048   387,647       399,622 
   FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08861  3.5%   01 Feb 2049   217,327       223,632 
   FED HM LN PC POOL G08865  3.5%   01 Mar 2049   219,113       225,456 
   FED HM LN PC POOL G14492  4%   01 Oct 2025   70,779       73,860 
   FED HM LN PC POOL G60397  4%   01 Dec 2045   503,676       534,028 
   FED HM LN PC POOL G61587  3%   01 Apr 2047   690,267       707,162 
   FED HM LN PC POOL G61637  3%   01 Sep 2047   1,294,708       1,328,379 
   FED HM LN PC POOL G61739  3%   01 Sep 2048   981,630       1,011,099 
   FED HM LN PC POOL Q12752  3.5%   01 Nov 2042   38,067       40,197 
   FED HM LN PC POOL Q18473  4%   01 May 2043   45,936       50,101 
   FED HM LN PC POOL Q19131  4%   01 Jun 2043   59,644       65,052 
   FED HM LN PC POOL Q19134  4%   01 Jun 2043   66,161       70,929 
   FED HM LN PC POOL Q19135  4%   01 Jun 2043   44,920       48,634 
   FED HM LN PC POOL Q19236  4%   01 Jun 2043   45,565       48,848 
   FED HM LN PC POOL Q19254  4%   01 Jun 2043   45,879       49,672 
   FED HM LN PC POOL Q19611  4%   01 Jul 2043   276,927       302,037 
   FED HM LN PC POOL Q19615  4%   01 Jul 2043   368,250       398,694 
   FED HM LN PC POOL Q37878  4%   01 Dec 2045   1,708,199       1,811,157 
   FED HM LN PC POOL Q41209  3.5%   01 Jun 2046   66,557       70,164 
   FED HM LN PC POOL Q52046  3.5%   01 Nov 2047   243,956       253,434 
   FED HM LN PC POOL Q52848  3%   01 Dec 2047   237,446       242,143 
   FED HM LN PC POOL Q53534  3%   01 Jan 2048   96,719       98,578 
   FED HM LN PC POOL Q55484  3.5%   01 Apr 2048   88,536       91,884 
   FED HM LN PC POOL Q56691  3%   01 May 2048   559,097       569,192 
   FED HM LN PC POOL Q57142  4%   01 Jul 2048   873,903       910,072 
   FED HM LN PC POOL Q57230  4%   01 Jul 2048   2,155,739       2,246,550 
   FED HM LN PC POOL Q59799  5%   01 Nov 2048   275,730       295,119 

 

 208 

 

 

   FED HM LN PC POOL Q62300  3%   01 Mar 2049   3,448,760       3,507,397 
   FED HM LN PC POOL QA1033  3%   01 Jul 2049   6,057,823       6,153,194 
   FED HM LN PC POOL QA1627  3%   01 Aug 2049   95,756       97,321 
   FED HM LN PC POOL QA2090  3%   01 Aug 2049   197,376       200,960 
   FED HM LN PC POOL QA2427  3%   01 Sep 2049   197,123       200,972 
   FED HM LN PC POOL QA2593  3%   01 Sep 2049   98,834       100,860 
   FED HM LN PC POOL QA5120  3.5%   01 Nov 2049   500,000       515,832 
   FED HM LN PC POOL QA5768  3%   01 Jan 2050   100,000       101,876 
   FED HM LN PC POOL QA5770  3%   01 Jan 2050   100,000       102,577 
   FED HM LN PC POOL QA5771  3%   01 Jan 2050   200,000       204,982 
   FED HM LN PC POOL RA1103  3%   01 Jul 2049   388,429       396,749 
   FED HM LN PC POOL RA1224  3%   01 Aug 2049   3,096,077       3,144,550 
   FED HM LN PC POOL RA1293  3%   01 Sep 2049   880,919       906,860 
   FED HM LN PC POOL RA1340  3%   01 Sep 2049   886,699       904,869 
   FED HM LN PC POOL RA1341  3%   01 Sep 2049   296,149       302,949 
   FED HM LN PC POOL RA1343  3%   01 Sep 2049   296,398       302,472 
   FED HM LN PC POOL RA1344  3%   01 Sep 2049   281,735       287,230 
   FED HM LN PC POOL RA1352  3%   01 Sep 2049   1,476,226       1,500,322 
   FED HM LN PC POOL RA1355  3%   01 Sep 2049   1,273,850       1,294,642 
   FED HM LN PC POOL RA1371  3.5%   01 Sep 2049   98,097       102,105 
   FED HM LN PC POOL RA1460  3%   01 Oct 2049   890,664       908,915 
   FED HM LN PC POOL RA1461  3%   01 Oct 2049   579,865       590,768 
   FED HM LN PC POOL RA1493  3%   01 Oct 2049   693,737       709,667 
   FED HM LN PC POOL RA1981  3%   01 Jan 2050   800,000       816,394 
   FED HM LN PC POOL SB0094  3%   01 Jun 2033   481,439       495,792 
   FED HM LN PC POOL SD8026  4%   01 Nov 2049   4,126,196       4,300,598 
   FED HM LN PC POOL SD8029  2.5%   01 Dec 2049   1,899,810       1,878,880 
   FED HM LN PC POOL U90245  3.5%   01 Oct 2042   158,645       166,930 
   FED HM LN PC POOL U90316  4%   01 Oct 2042   168,661       179,618 
   FED HM LN PC POOL U91254  4%   01 Apr 2043   569,140       606,561 
   FED HM LN PC POOL U92272  4.5%   01 Dec 2043   169,060       182,530 
   FED HM LN PC POOL U95137  4%   01 Aug 2043   298,504       318,043 
   FED HM LN PC POOL U99045  3.5%   01 Mar 2043   196,600       206,802 
   FED HM LN PC POOL U99084  4.5%   01 Feb 2044   1,544,688       1,667,685 
   FED HM LN PC POOL U99091  4.5%   01 Mar 2044   440,831       475,871 
   FED HM LN PC POOL U99114  3.5%   01 Feb 2044   54,695       57,534 
   FED HM LN PC POOL U99124  3.5%   01 Mar 2045   1,852,752       1,948,728 
   FED HM LN PC POOL V85283  3.5%   01 Mar 2049   904,161       941,678 
   FED HM LN PC POOL ZS4727  4%   01 Jul 2047   1,677,328       1,764,181 
   FED HM LN PC POOL ZS4755  3.5%   01 Feb 2048   159,527       165,949 
   FED HM LN PC POOL ZS4790  4%   01 Sep 2048   2,788,013       2,903,656 
   FED HM LN PC POOL ZS4791  4.5%   01 Sep 2048   2,194,347       2,312,274 
   FED HM LN PC POOL ZS7932  3%   01 Dec 2032   837,074       863,016 
   FED HM LN PC POOL ZS8701  3.5%   01 Jun 2033   0       0 
   FED HM LN PC POOL ZT0711  3.5%   01 Oct 2048   6,127,128       6,305,824 
   FED HM LN PC POOL ZT1596  5%   01 Jan 2049   1,233,366       1,317,407 
   FED HM LN PC POOL ZT1867  3%   01 Apr 2049   424,162       430,710 
   FED HM LN PC POOL ZT1952  4%   01 May 2049   3,530,584       3,667,976 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  2.125%   11 Feb 2020   340,000       340,179 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  1%   07 Oct 2020   1,890,000       1,889,373 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Apr 2020   92,384       1 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 May 2026   1,099,564       59,196 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2029   999,723       70,945 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2029   1,089,703       79,106 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Oct 2029   1,199,837       83,080 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Mar 2029   1,888,793       87,202 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jun 2029   1,398,383       103,318 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jul 2026   1,999,843       142,743 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 May 2029   1,998,236       150,822 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Dec 2027   8,312,583       221,042 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.505%   25 Mar 2029   320,000       346,223 
   FIRSTENERGY CORP  3.9%   15 Jul 2027   890,000       952,010 
   FIRSTENERGY CORP  4.25%   15 Mar 2023   950,000       1,001,598 
   FIRSTENERGY CORP  7.375%   15 Nov 2031   2,010,000       2,838,329 
   FLAGSTAR MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2048   2,301,781       2,347,457 
   FNMA POOL 254793  5%   01 Jul 2033   81,262       89,536 
   FNMA POOL 313046  1%   01 Aug 2026   3,028       3,301 
   FNMA POOL 555743  1%   01 Sep 2033   100,905       111,197 
   FNMA POOL 725162  1%   01 Feb 2034   10,561       11,914 
   FNMA POOL 745000  1%   01 Oct 2035   24,124       27,624 
   FNMA POOL 880622  5.5%   01 Apr 2036   335,190       376,233 
   FNMA POOL 888560  1%   01 Nov 2035   126,740       145,230 
   FNMA POOL 889117  1%   01 Oct 2035   295,822       326,043 
   FNMA POOL 890248  1%   01 Aug 2037   256,691       294,225 
   FNMA POOL 890604  1%   01 Oct 2044   1,068,842       1,163,968 
   FNMA POOL 890876  1%   01 Feb 2049   180,888       189,960 
   FNMA POOL 892570  6.5%   01 Jul 2036   74,248       82,411 
   FNMA POOL 894044  6.5%   01 Oct 2036   54,873       60,906 
   FNMA POOL 898835  6.5%   01 Nov 2036   85,994       95,448 
   FNMA POOL 904000  6%   01 Jan 2037   66,564       74,087 
   FNMA POOL 918357  6%   01 May 2037   348,680       396,629 
   FNMA POOL 922285  6.5%   01 Dec 2036   17,771       19,725 
   FNMA POOL 924874  7%   01 Oct 2037   648       722 
   FNMA POOL 928938  7%   01 Dec 2037   3,236       3,825 
   FNMA POOL 934648  7%   01 Nov 2038   4,359       5,214 
   FNMA POOL 942478  6%   01 Aug 2037   111,675       125,236 
   FNMA POOL 946585  6.5%   01 Sep 2037   74,041       82,181 
   FNMA POOL 948696  6%   01 Aug 2037   60,239       66,592 
   FNMA POOL 950189  6.5%   01 Sep 2037   119,895       133,076 
   FNMA POOL 974963  4.5%   01 Apr 2038   183,794       199,444 
   FNMA POOL 984867  5%   01 Jun 2038   66,973       72,485 
   FNMA POOL 985626  6%   01 Apr 2033   65,662       75,237 
   FNMA POOL 995072  1%   01 Aug 2038   159,792       179,494 
   FNMA POOL AA5781  5%   01 Apr 2039   63,113       69,437 
   FNMA POOL AA7717  4.5%   01 Jul 2039   111,576       117,387 
   FNMA POOL AB0133  5%   01 Jan 2039   574,016       635,461 
   FNMA POOL AB6201  3%   01 Sep 2042   677,485       699,123 
   FNMA POOL AB9594  4%   01 Jun 2043   47,258       51,131 
   FNMA POOL AB9597  4%   01 Jun 2043   38,503       40,823 
   FNMA POOL AB9683  4%   01 Jun 2043   475,255       508,119 
   FNMA POOL AC4700  5%   01 Oct 2039   49,451       52,843 
   FNMA POOL AD0217  1%   01 Aug 2037   14,288       16,376 
   FNMA POOL AE0758  1%   01 Feb 2039   399,367       458,384 

 

 209 

 

 

   FNMA POOL AH0057  4.5%   01 Feb 2041   20,065       21,843 
   FNMA POOL AH9406  4.5%   01 Apr 2041   131,248       142,515 
   FNMA POOL AJ5905  4.5%   01 Nov 2041   30,005       32,489 
   FNMA POOL AK8441  4%   01 Apr 2042   106,450       112,044 
   FNMA POOL AL0069  1%   01 Nov 2040   215,315       237,478 
   FNMA POOL AL0814  1%   01 Jun 2040   320,639       366,636 
   FNMA POOL AL1176  1%   01 Oct 2039   185,263       210,236 
   FNMA POOL AL2491  1%   01 Sep 2039   318,116       366,764 
   FNMA POOL AL3026  1%   01 Dec 2042   173,214       182,584 
   FNMA POOL AL3508  1%   01 Apr 2043   144,290       156,118 
   FNMA POOL AL3519  1%   01 Nov 2041   14,340       15,564 
   FNMA POOL AL4741  1%   01 Jan 2044   232,504       250,904 
   FNMA POOL AL5110  1%   01 Mar 2044   277,910       299,205 
   FNMA POOL AL9397  1%   01 Oct 2046   450,005       460,899 
   FNMA POOL AM8674  2.81%   01 Apr 2025   80,000       82,250 
   FNMA POOL AN8048  3.08%   01 Jan 2028   100,000       104,821 
   FNMA POOL AO2711  4%   01 May 2042   85,072       91,281 
   FNMA POOL AO4170  4%   01 Jun 2042   56,414       60,417 
   FNMA POOL AO6086  4%   01 Jun 2042   31,523       33,762 
   FNMA POOL AO6908  4%   01 Jun 2042   33,565       35,898 
   FNMA POOL AO7501  4%   01 Jun 2042   49,520       53,029 
   FNMA POOL AO9859  4%   01 Jul 2042   30,544       32,148 
   FNMA POOL AP0692  4%   01 Jul 2042   53,182       56,282 
   FNMA POOL AP2530  4%   01 Aug 2042   64,861       69,502 
   FNMA POOL AP2958  4%   01 Aug 2042   61,047       65,383 
   FNMA POOL AP4532  4%   01 Sep 2042   63,384       67,887 
   FNMA POOL AP4781  3%   01 Sep 2042   306,282       316,063 
   FNMA POOL AP4903  4%   01 Sep 2042   84,845       90,916 
   FNMA POOL AP7399  4%   01 Sep 2042   191,960       205,597 
   FNMA POOL AP9229  4%   01 Oct 2042   60,487       64,784 
   FNMA POOL AP9766  4%   01 Oct 2042   699,435       740,976 
   FNMA POOL AP9862  4%   01 Oct 2042   33,909       36,235 
   FNMA POOL AQ0100  4%   01 Oct 2042   57,118       61,176 
   FNMA POOL AQ1641  4%   01 Oct 2042   51,604       55,323 
   FNMA POOL AQ3599  4%   01 Nov 2042   53,137       56,911 
   FNMA POOL AQ4078  4%   01 Jun 2043   181,373       196,236 
   FNMA POOL AQ4080  4%   01 Jun 2043   204,531       218,902 
   FNMA POOL AQ4555  4%   01 Dec 2042   374,635       400,787 
   FNMA POOL AQ4573  4%   01 Dec 2042   76,480       82,765 
   FNMA POOL AQ5137  4%   01 Nov 2042   28,984       31,043 
   FNMA POOL AQ6744  4%   01 Nov 2042   29,828       31,662 
   FNMA POOL AQ7003  4%   01 Dec 2042   148,145       158,782 
   FNMA POOL AQ7048  4%   01 Dec 2042   42,518       45,988 
   FNMA POOL AQ7082  4%   01 Jan 2043   223,997       239,909 
   FNMA POOL AQ7661  4%   01 Dec 2042   57,754       60,147 
   FNMA POOL AS0070  4%   01 Aug 2043   239,356       254,746 
   FNMA POOL AS4271  4.5%   01 Jan 2045   98,254       109,537 
   FNMA POOL AS6328  3.5%   01 Dec 2045   504,989       526,162 
   FNMA POOL AS6340  3.5%   01 Dec 2045   65,451       68,956 
   FNMA POOL AS6541  3.5%   01 Jan 2046   64,733       68,488 
   FNMA POOL AS6562  3.5%   01 Jan 2046   63,764       67,176 
   FNMA POOL AS7738  3%   01 Aug 2046   826,759       847,794 
   FNMA POOL AS7844  3%   01 Sep 2046   359,822       368,532 
   FNMA POOL AS8269  3%   01 Nov 2046   5,286,453       5,414,425 
   FNMA POOL AS8359  3%   01 Nov 2046   1,704,089       1,744,531 
   FNMA POOL AT3870  4%   01 Jun 2043   47,241       51,114 
   FNMA POOL AT3874  4%   01 Jun 2043   80,575       86,237 
   FNMA POOL AT4281  4%   01 Jun 2043   48,580       52,054 
   FNMA POOL AT6546  4%   01 Jun 2043   54,578       59,489 
   FNMA POOL AT6549  4%   01 Jun 2043   85,788       92,821 
   FNMA POOL AT7208  4%   01 Jun 2043   44,329       47,963 
   FNMA POOL AT7698  4%   01 Jun 2043   138,927       149,567 
   FNMA POOL AT8394  4%   01 Jun 2043   356,940       386,201 
   FNMA POOL AT9627  4%   01 Jul 2043   53,701       57,475 
   FNMA POOL AT9637  4%   01 Jul 2043   773,492       827,850 
   FNMA POOL AT9653  4%   01 Jul 2043   535,045       578,906 
   FNMA POOL AT9657  4%   01 Jul 2043   393,684       420,786 
   FNMA POOL AT9839  4%   01 Jun 2043   51,855       56,106 
   FNMA POOL AU6939  4.5%   01 Oct 2043   54,529       59,161 
   FNMA POOL AV4892  4.5%   01 Dec 2043   17,912       19,264 
   FNMA POOL AV6366  4.5%   01 Jan 2044   164,045       176,527 
   FNMA POOL AV7116  4.5%   01 Mar 2044   65,258       70,465 
   FNMA POOL AX7953  3%   01 Feb 2045   174,079       178,545 
   FNMA POOL AX9603  3%   01 Mar 2045   291,519       298,801 
   FNMA POOL BC0884  3%   01 May 2046   662,436       679,289 
   FNMA POOL BC1509  3%   01 Aug 2046   291,152       298,113 
   FNMA POOL BC2817  3%   01 Sep 2046   645,994       662,909 
   FNMA POOL BD3314  3%   01 Oct 2046   0       0 
   FNMA POOL BD8104  3%   01 Oct 2046   515,742       530,936 
   FNMA POOL BE2981  3%   01 Feb 2032   3,495,902       3,604,307 
   FNMA POOL BF0104  4%   01 Feb 2056   139,196       149,193 
   FNMA POOL BF0141  5.5%   01 Sep 2056   1,155,700       1,261,508 
   FNMA POOL BF0145  3.5%   01 Mar 2057   3,651,203       3,841,835 
   FNMA POOL BF0148  4.5%   01 Apr 2056   482,448       523,267 
   FNMA POOL BF0183  4%   01 Jan 2057   73,479       78,756 
   FNMA POOL BF0222  4.5%   01 Sep 2057   1,183,378       1,283,197 
   FNMA POOL BH2623  4%   01 Aug 2047   4,802,512       5,054,326 
   FNMA POOL BH4101  3.5%   01 Oct 2047   5,776,068       5,996,646 
   FNMA POOL BJ2544  3%   01 Dec 2037   243,508       249,958 
   FNMA POOL BJ8078  3.5%   01 Mar 2048   82,028       86,243 
   FNMA POOL BL0405  3.64%   01 Nov 2028   300,000       323,796 
   FNMA POOL BL2040  3.19%   01 May 2029   99,088       104,583 
   FNMA POOL BL2201  3.35%   01 May 2029   70,000       74,641 
   FNMA POOL BL2225  3.3%   01 Apr 2029   100,000       106,272 
   FNMA POOL BL2431  3.31%   01 May 2031   100,000       106,576 
   FNMA POOL BL2454  3.16%   01 May 2029   198,556       209,239 
   FNMA POOL BL2457  3.26%   01 May 2029   140,000       148,694 
   FNMA POOL BL2465  3.24%   01 May 2029   370,000       392,692 
   FNMA POOL BL3152  2.84%   01 Aug 2031   100,000       102,524 
   FNMA POOL BL3413  2.87%   01 Jul 2031   100,000       102,819 
   FNMA POOL BL3540  2.79%   01 Aug 2029   400,000       412,382 
   FNMA POOL BL3550  2.98%   01 Aug 2031   100,000       103,399 
   FNMA POOL BL3561  2.74%   01 Aug 2029   200,000       205,315 

 

 210 

 

 

   FNMA POOL BL3648  2.85%   01 Aug 2031   310,000       318,115 
   FNMA POOL BL3729  2.765%   01 Aug 2031   200,000       203,554 
   FNMA POOL BL3733  2.81%   01 Aug 2031   400,000       408,858 
   FNMA POOL BL3771  2.77%   01 Aug 2031   400,000       407,309 
   FNMA POOL BL3774  2.765%   01 Aug 2031   100,000       101,777 
   FNMA POOL BL3775  2.765%   01 Aug 2031   200,000       203,554 
   FNMA POOL BL3776  2.765%   01 Aug 2031   100,000       101,777 
   FNMA POOL BL3994  2.67%   01 Sep 2031   100,000       101,336 
   FNMA POOL BM3473  1%   01 Nov 2047   546,636       576,711 
   FNMA POOL BM3724  1%   01 Mar 2048   1,633,856       1,716,237 
   FNMA POOL BM4579  1%   01 Apr 2047   2,965,337       3,040,629 
   FNMA POOL BM4733  1%   01 Jul 2032   81,449       84,867 
   FNMA POOL BM4750  1%   01 Feb 2045   89,284       94,097 
   FNMA POOL BM4751  1%   01 Mar 2043   1,260,457       1,329,950 
   FNMA POOL BM4897  1%   01 Dec 2046   1,653,303       1,742,418 
   FNMA POOL BM5024  1%   01 Nov 2048   1,851,883       1,887,688 
   FNMA POOL BN0341  5%   01 Dec 2048   916,343       978,744 
   FNMA POOL BN5424  3.5%   01 Apr 2049   1,474,300       1,522,259 
   FNMA POOL BN6683  3.5%   01 Jun 2049   1,108,242       1,139,889 
   FNMA POOL BN7652  3%   01 Jul 2049   2,532,137       2,593,335 
   FNMA POOL BN9558  3%   01 Jul 2049   371,241       377,164 
   FNMA POOL BO0955  3.5%   01 Jun 2049   194,898       201,174 
   FNMA POOL BO0968  4%   01 Jun 2049   97,887       102,034 
   FNMA POOL BO2252  3.5%   01 Oct 2049   991,542       1,034,367 
   FNMA POOL BO2256  3%   01 Oct 2049   1,388,501       1,416,954 
   FNMA POOL BO2822  3%   01 Oct 2049   99,522       101,085 
   FNMA POOL BO2864  3%   01 Oct 2049   495,189       502,966 
   FNMA POOL BO3074  3%   01 Aug 2049   93,992       95,466 
   FNMA POOL BO3106  3%   01 Oct 2049   195,753       199,455 
   FNMA POOL BO8893  3%   01 Jan 2050   100,000       102,491 
   FNMA POOL BO9217  3%   01 Dec 2049   600,000       609,423 
   FNMA POOL CA0679  3%   01 Nov 2047   0       0 
   FNMA POOL CA0907  3.5%   01 Dec 2047   168,351       176,662 
   FNMA POOL CA1189  3.5%   01 Feb 2048   415,208       430,933 
   FNMA POOL CA2652  5%   01 Nov 2048   1,652,806       1,766,669 
   FNMA POOL CA2855  4.5%   01 Dec 2048   713,496       752,938 
   FNMA POOL CA3471  3.5%   01 May 2049   1,209,948       1,259,020 
   FNMA POOL CA3478  3.5%   01 May 2049   908,062       937,302 
   FNMA POOL CA3657  3.5%   01 Jun 2049   1,642,689       1,709,811 
   FNMA POOL CA3809  3%   01 Jul 2049   290,171       296,818 
   FNMA POOL CA3860  3.5%   01 Jul 2049   3,106,015       3,246,265 
   FNMA POOL CA3876  3.5%   01 Jul 2049   870,352       896,998 
   FNMA POOL CA3955  3.5%   01 Aug 2049   4,152,084       4,284,295 
   FNMA POOL CA4017  3%   01 Aug 2049   787,659       800,526 
   FNMA POOL CA4078  3%   01 Sep 2049   197,488       200,589 
   FNMA POOL CA4110  3%   01 Sep 2049   1,282,025       1,311,463 
   FNMA POOL CA4121  3%   01 Sep 2049   1,374,122       1,402,281 
   FNMA POOL CA4133  3%   01 Sep 2049   590,228       605,785 
   FNMA POOL CA4134  3%   01 Sep 2049   985,721       1,005,920 
   FNMA POOL FM1035  1%   01 May 2034   91,389       96,511 
   FNMA POOL FM1341  1%   01 Aug 2049   194,195       197,592 
   FNMA POOL FM1503  3%   01 Sep 2049   296,755       302,517 
   FNMA POOL FM1578  1%   01 Sep 2034   2,026,988       2,115,186 
   FNMA POOL FM1579  1%   01 Oct 2034   1,435,609       1,495,743 
   FNMA POOL FM1637  1%   01 May 2049   1,220,456       1,309,178 
   FNMA POOL FM1867  1%   01 Nov 2049   2,875,614       2,920,773 
   FNMA POOL FM1962  1%   01 Nov 2049   599,156       621,432 
   FNMA POOL FM2075  1%   01 Dec 2049   2,400,000       2,455,109 
   FNMA POOL FM2091  1%   01 Dec 2049   400,000       418,014 
   FNMA POOL MA0706  4.5%   01 Apr 2031   170,260       182,956 
   FNMA POOL MA0734  4.5%   01 May 2031   573,903       616,709 
   FNMA POOL MA0776  4.5%   01 Jun 2031   199,686       214,616 
   FNMA POOL MA0913  4.5%   01 Nov 2031   248,257       266,687 
   FNMA POOL MA0939  4.5%   01 Dec 2031   298,793       321,123 
   FNMA POOL MA0968  4.5%   01 Dec 2031   47,140       50,624 
   FNMA POOL MA1177  3.5%   01 Sep 2042   89,499       94,080 
   FNMA POOL MA1213  3.5%   01 Oct 2042   46,266       48,631 
   FNMA POOL MA1221  4.5%   01 Sep 2042   35,733       38,543 
   FNMA POOL MA1253  4%   01 Nov 2042   42,773       45,534 
   FNMA POOL MA1547  4%   01 Aug 2043   271,472       289,085 
   FNMA POOL MA1591  4.5%   01 Sep 2043   506,092       546,264 
   FNMA POOL MA1629  4.5%   01 Oct 2043   458,659       494,800 
   FNMA POOL MA1664  4.5%   01 Nov 2043   314,935       339,854 
   FNMA POOL MA1711  4.5%   01 Dec 2043   399,491       431,178 
   FNMA POOL MA2542  3%   01 Feb 2046   259,915       266,180 
   FNMA POOL MA2806  3%   01 Nov 2046   7,900,290       8,091,301 
   FNMA POOL MA3008  4.5%   01 May 2047   3,752,339       3,972,061 
   FNMA POOL MA3060  3%   01 Jul 2032   199,998       205,278 
   FNMA POOL MA3179  3%   01 Nov 2047   0       0 
   FNMA POOL MA3501  5%   01 Oct 2048   527,931       564,126 
   FNMA POOL MA3804  4%   01 Oct 2049   589,197       615,173 
   FNMA POOL MA3870  2.5%   01 Dec 2049   1,999,802       1,977,770 
   FNMA POOL MA3905  3%   01 Jan 2050   800,000       811,457 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   700,000       709,953 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2050   500,000       514,355 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  4.06%   15 Nov 2030   780,000       849,485 
   FORD MOTOR COMPANY  4.75%   15 Jan 2043   100,000       88,877 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.875%   02 Aug 2021   200,000       209,385 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  2.459%   27 Mar 2020   380,000       380,117 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.2%   15 Jan 2021   610,000       613,412 
   FOX CORP  5.576%   25 Jan 2049   130,000       165,619 
   FOX CORP  4.03%   25 Jan 2024   270,000       287,728 
   FOX CORP  4.709%   25 Jan 2029   310,000       353,519 
   FOX CORP  5.476%   25 Jan 2039   330,000       403,786 
   FREDDIE MAC  1%   15 Jan 2040   319,206       51,796 
   FREDDIE MAC  1%   15 Dec 2041   758,547       159,797 
   FREDDIE MAC  1%   10 Sep 2020   1,140,000       1,139,680 
   FREDDIE MAC REFERENCE REMIC  6%   15 May 2036   584,181       669,910 
   FREMF MORTGAGE TRUST  0.2%   25 May 2045   22,718,609       89,727 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  2.342%   15 Nov 2020   2,820,000       2,822,276 
   GENERAL ELECTRIC CO  3.15%   07 Sep 2022   20,000       20,423 
   GENERAL ELECTRIC CO  6.75%   15 Mar 2032   110,000       141,318  
   GENERAL ELECTRIC CO  5.3%   11 Feb 2021   232,000       239,361  

  

 211 

 

 

 

   GENERAL ELECTRIC CO  4.375%   16 Sep 2020   373,000       378,781  
   GENERAL ELECTRIC CO  4.625%   07 Jan 2021   393,000       401,932  
   GENERAL ELECTRIC CO  6.875%   10 Jan 2039   1,527,000       2,040,901  
   GENERAL MOTORS CO  5.15%   01 Apr 2038   90,000       92,069  
   GENERAL MOTORS CO  6.25%   02 Oct 2043   130,000       146,060  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   17 Jan 2027   100,000       105,128  
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.45%   10 Apr 2022   140,000       143,183  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.25%   15 May 2023   170,000       179,054  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.375%   25 Sep 2021   190,000       196,874  
   GILEAD SCIENCES INC  2.55%   01 Sep 2020   110,000       110,469  
   GILEAD SCIENCES INC  3.65%   01 Mar 2026   290,000       312,328  
   GILEAD SCIENCES INC  4.75%   01 Mar 2046   300,000       360,761  
   GILEAD SCIENCES INC  3.7%   01 Apr 2024   650,000       689,343  
   GLAXOSMITHKLINE CAPITAL  2.85%   08 May 2022   30,000       30,661  
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   30 May 2023   30,000       31,263  
   GLENCORE FUNDING LLC  3.875%   27 Oct 2027   50,000       51,639  
   GLENCORE FUNDING LLC  2.875%   16 Apr 2020   110,000       110,146  
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   12 Mar 2024   900,000       942,657  
   GLENCORE FUNDING LLC  4%   27 Mar 2027   1,580,000       1,642,252  
   GMRF MORTGAGE ACQUISITION CO.,  1%   25 Jul 2056   973,230       977,090  
   GNMA II POOL 003474  6%   20 Nov 2033   16,364       18,674  
   GNMA II POOL 004006  6%   20 Jul 2037   97,340       111,036  
   GNMA II POOL 004040  6.5%   20 Oct 2037   263,619       301,642  
   GNMA II POOL 004245  6%   20 Sep 2038   515,813       589,111  
   GNMA II POOL 004617  4.5%   20 Jan 2040   262,495       283,524  
   GNMA II POOL 004717  6%   20 Jun 2040   105,129       120,050  
   GNMA II POOL 004747  5%   20 Jul 2040   33,063       36,518  
   GNMA II POOL 004801  4.5%   20 Sep 2040   13,865       14,979  
   GNMA II POOL 004802  5%   20 Sep 2040   121,839       134,537  
   GNMA II POOL 004837  6%   20 Oct 2040   49,157       55,438  
   GNMA II POOL 004855  5%   20 Nov 2040   193,362       213,706  
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041   62,846       67,884  
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041   2,486,226       2,685,773  
   GNMA II POOL 004991  6%   20 Mar 2041   455,686       520,904  
   GNMA II POOL 005085  6%   20 Jun 2041   373,033       425,979  
   GNMA II POOL 005189  6%   20 Sep 2041   178,706       196,681  
   GNMA II POOL 005240  6%   20 Nov 2041   4,090       4,502  
   GNMA II POOL 783050  5%   20 Jul 2040   695,724       759,875  
   GNMA II POOL 784825  3.5%   20 Oct 2049   797,649       808,517  
   GNMA II POOL BC4732  3.5%   20 Oct 2047   831,701       863,264  
   GNMA II POOL BD0384  3.5%   20 Oct 2047   628,949       653,180  
   GNMA II POOL BJ1835  4.5%   20 Sep 2048   288,777       299,438  
   GNMA II POOL BJ1853  4.5%   20 Sep 2048   363,015       376,461  
   GNMA II POOL BM9734  4%   20 Oct 2049   99,720       104,774  
   GNMA II POOL BM9743  4%   20 Nov 2049   1,198,342       1,265,577  
   GNMA II POOL MA1995  3.5%   20 Jun 2044   561,440       587,275  
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   4,431,828       4,617,435  
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   406,748       423,038  
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   4,605,915       4,817,697  
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047   151,245       156,972  
   GNMA II POOL MA4838  4%   20 Nov 2047   3,757,267       3,922,919  
   GNMA II POOL MA5019  3.5%   20 Feb 2048   1,848,093       1,919,473  
   GNMA II POOL MA5020  4%   20 Feb 2048   2,029,941       2,115,317  
   GNMA II POOL MA5078  4%   20 Mar 2048   3,304,387       3,450,555  
   GNMA II POOL MA5137  4%   20 Apr 2048   2,305,852       2,395,246  
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   13,106,493       13,805,574  
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048   2,082,283       2,189,470  
   GNMA II POOL MA5595  4%   20 Nov 2048   69,191       71,719  
   GNMA II POOL MA5652  4.5%   20 Dec 2048   121,588       127,566  
   GNMA II POOL MA5711  4.5%   20 Jan 2049   6,192,104       6,501,057  
   GNMA II POOL MA5712  5%   20 Jan 2049   1,644,113       1,734,951  
   GNMA II POOL MA5762  3.5%   20 Feb 2049   840,663       867,259  
   GNMA II POOL MA5877  4.5%   20 Apr 2049   985,438       1,029,146  
   GNMA II POOL MA6154  3.5%   20 Sep 2049   4,328,397       4,484,467  
   GNMA II POOL MA6219  3.5%   20 Oct 2049   11,574,886       11,968,259  
   GNMA II POOL MA6273  2.5%   20 Nov 2049   99,800       98,630  
   GNMA II POOL MA6338  3%   20 Dec 2049   4,700,000       4,830,781  
   GNMA II TBA 30 YR 2.5  2.5%   21 Jan 2050   7,300,000       7,331,082  
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2050   7,600,000       7,808,109  
   GNMA POOL 486470  6.5%   15 Aug 2028   1,267       1,397  
   GNMA POOL 486516  6.5%   15 Sep 2028   2,356       2,637  
   GNMA POOL 617327  6%   15 Dec 2036   94,213       107,160  
   GNMA POOL 617567  6%   15 Jun 2037   1,900       2,172  
   GNMA POOL 661534  6%   15 Dec 2036   36,791       41,677  
   GNMA POOL 662583  6%   15 Sep 2037   141,086       161,281  
   GNMA POOL 780851  7.5%   15 Dec 2027   3,484       3,797  
   GNMA POOL 781001  7.5%   15 Mar 2029   5,951       6,850  
   GNMA POOL 784571  3.5%   15 Jun 2048   1,212,518       1,273,706  
   GNMA POOL AA5649  3%   15 Sep 2042   746,120       769,663  
   GNMA POOL AB2892  3%   15 Sep 2042   817,290       843,076  
   GNMA POOL AB9108  3%   15 Oct 2042   1,611,766       1,662,622  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6%   15 Jun 2020   30,000       30,530  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4%   03 Mar 2024   30,000       31,969  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   100,000       107,352  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.2%   23 Feb 2023   360,000       370,122  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.375%   15 Mar 2020   490,000       493,320  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026   470,000       494,650  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   08 Jul 2024   490,000       518,271  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.75%   21 Oct 2045   460,000       561,575  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  4.25%   21 Oct 2025   620,000       673,466  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   23 Apr 2029   650,000       697,371  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.15%   22 May 2045   690,000       848,172  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   01 May 2029   1,280,000       1,411,301  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   2,310,000       2,424,161  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  6.25%   01 Feb 2041   1,810,000       2,531,028  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2039   41,777       1,252  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jan 2040   77,336       6,738  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2040   52,225       10,308  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jun 2043   106,689       12,857  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jun 2048   41,391       42,379  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Oct 2046   306,061       67,136  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Aug 2042   393,729       76,860  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2044   616,960       100,591  

 

 212 

 

 

   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Jul 2058   1,895,536       113,310  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Feb 2054   7,999,204       255,953  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2047   6,329,559       265,684  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Oct 2049   400,000       407,708  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2060   7,113,889       416,091  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Oct 2054   18,557,277       499,831  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  4.5%   20 Oct 2039   703,324       742,630  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Mar 2057   927,958       965,754  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Jul 2049   986,002       1,003,571  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   5,229,138       5,229,138  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.964%   10 Nov 2047   910,000       962,546  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   15 Sep 2031   2,145,000       2,145,202  
   HALLIBURTON CO  4.85%   15 Nov 2035   70,000       79,202  
   HALLIBURTON CO  5%   15 Nov 2045   120,000       137,176  
   HALLIBURTON CO  3.8%   15 Nov 2025   630,000       672,078  
   HCA INC  4.5%   15 Feb 2027   10,000       10,785  
   HERTZ VEHICLE FINANCING LLC  2.96%   25 Oct 2021   1,050,000       1,055,371  
   HERTZ VEHICLE FINANCING LLC  3.29%   25 Feb 2024   1,080,000       1,105,309  
   HSBC BANK USA NA  4.875%   24 Aug 2020   290,000       294,999  
   HSBC HOLDINGS PLC  3.4%   08 Mar 2021   410,000       416,514  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.3%   08 Mar 2026   470,000       511,857  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   18 Aug 2025   640,000       684,506  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   810,000       873,476  
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   14 Mar 2024   860,000       912,587  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029   3,120,000       3,488,915  
   HUMANA INC  3.95%   15 Mar 2027   30,000       32,288  
   HUMANA INC  3.15%   01 Dec 2022   50,000       51,315  
   HUMANA INC  4.625%   01 Dec 2042   390,000       439,034  
   HUMANA INC  4.8%   15 Mar 2047   720,000       843,926  
   ING BANK NV  5.8%   25 Sep 2023   620,000       688,161  
   INTEL CORP  3.7%   29 Jul 2025   120,000       129,806  
   INTEL CORP  3.734%   08 Dec 2047   206,000       226,801  
   INTESA SANPAOLO SPA  3.375%   12 Jan 2023   260,000       264,383  
   INTESA SANPAOLO SPA  3.125%   14 Jul 2022   500,000       506,697  
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  1.7%   15 Jan 2020   270,000       269,976  
   JOHNSON + JOHNSON  3.625%   03 Mar 2037   350,000       386,631  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  1%   15 Jul 2034   1,715,092       1,699,851  
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2048   1,182,816       1,204,158  
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  4.065%   15 Nov 2047   880,000       930,463  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.4%   22 Jul 2020   750,000       760,333  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.25%   15 Oct 2020   80,000       81,422  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.35%   15 Aug 2021   810,000       841,202  
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024   1,060,000       1,134,809  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.95%   01 Jun 2045   810,000       1,031,015  
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.25%   01 Oct 2027   170,000       188,221  
*  JPMORGAN CHASE + CO  2.55%   01 Mar 2021   150,000       151,160  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jul 2029   470,000       524,656  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2029   390,000       443,856  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   05 Dec 2024   1,130,000       1,205,114  
   KAZMUNAYGAS NATIONAL CO  5.75%   19 Apr 2047   770,000       918,225  
   KINDER MORGAN INC  4.3%   01 Mar 2028   70,000       76,329  
   KINDER MORGAN INC  4.3%   01 Jun 2025   140,000       151,898  
   KINDER MORGAN INC/DELAWA  7.8%   01 Aug 2031   690,000       951,537  
   KKR GROUP FIN CO II  5.5%   01 Feb 2043   70,000       85,617  
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3.95%   15 Jul 2025   30,000       31,767  
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3%   01 Jun 2026   110,000       110,032  
   KUWAIT INTL BOND  3.5%   20 Mar 2027   1,000,000       1,074,640  
   L3HARRIS TECH INC  5.054%   27 Apr 2045   220,000       271,429  
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.2%   08 Aug 2024   1,100,000       1,132,566  
   LEHMAN BROTHERS HOLDINGS  6.75%   28 Dec 2017   3,500,000       35  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.5%   04 Nov 2024   760,000       812,869  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   910,000       923,717  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028   1,710,000       1,886,111  
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.1%   15 Jan 2023   60,000       61,899  
   LOCKHEED MARTIN CORP  4.5%   15 May 2036   100,000       118,608  
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.55%   15 Jan 2026   640,000       686,629  
   MADISON AVENUE TRUST  1%   15 Aug 2034   750,000       766,275  
   MARS INC  3.2%   01 Apr 2030   1,020,000       1,080,410  
   MCDONALD S CORP  3.8%   01 Apr 2028   130,000       142,175  
   MCDONALD S CORP  3.7%   30 Jan 2026   190,000       205,018  
   MCDONALD S CORP  3.5%   01 Mar 2027   290,000       309,827  
   MCDONALD S CORP  4.875%   09 Dec 2045   500,000       602,804  
   MEDTRONIC INC  3.5%   15 Mar 2025   247,000       264,781  
   MICROSOFT CORP  3.45%   08 Aug 2036   30,000       32,880  
   MICROSOFT CORP  4.1%   06 Feb 2037   70,000       82,810  
   MICROSOFT CORP  2.7%   12 Feb 2025   210,000       217,012  
   MICROSOFT CORP  2.875%   06 Feb 2024   850,000       882,011  
   MICROSOFT CORP  3.3%   06 Feb 2027   1,030,000       1,100,974  
   MICROSOFT CORP  2.4%   08 Aug 2026   2,050,000       2,074,282  
   MIDAMERICAN ENERGY CO  3.65%   15 Apr 2029   710,000       776,428  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.998%   22 Feb 2022   310,000       315,962  
   MOLSON COORS BEVERAGE  3.5%   01 May 2022   160,000       164,495  
   MORGAN STANLEY  1%   23 Jan 2030   30,000       33,932  
   MORGAN STANLEY  1%   24 Jan 2029   900,000       968,808  
   MORGAN STANLEY CAPITAL INC  1%   25 Dec 2035   1,075,792       1,076,281  
   MPLX LP  4.5%   15 Apr 2038   50,000       50,879  
   MPLX LP  5.5%   15 Feb 2049   390,000       443,073  
   MPLX LP  4.875%   01 Jun 2025   460,000       502,523  
   MPLX LP  4.875%   01 Dec 2024   490,000       532,725  
   MPLX LP  4.7%   15 Apr 2048   730,000       743,825  
   MPLX LP  4.8%   15 Feb 2029   810,000       889,057  
   MSCG TRUST  1%   07 Jun 2035   1,500,000       1,532,443  
   NADG NNN OPERATING LP  3.368%   28 Dec 2049   1,160,000       1,152,621  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   610,000       647,175  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   1,260,000       1,260,860  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2040   1,332,533       1,305,816  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2056   897,399       913,268  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Feb 2057   1,113,608       1,156,315  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Dec 2057   1,514,857       1,570,173  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   27 Aug 2057   1,616,479       1,678,684  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2059   2,177,226       2,227,302  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 May 2057   2,944,589       3,069,593  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Sep 2059   3,311,915       3,297,219  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   26 Nov 2035   3,231,528       3,335,412  
   NEWELL BRANDS INC  4.7%   01 Apr 2026   160,000       166,841  
   NEWELL BRANDS INC  4.35%   01 Apr 2023   271,000       281,626  
   NOBLE ENERGY INC  4.95%   15 Aug 2047   180,000       200,068  
   NOBLE ENERGY INC  3.85%   15 Jan 2028   530,000       560,049  
   NORDEA BANK ABP  4.875%   13 May 2021   1,890,000       1,959,720  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  3.25%   15 Jan 2028   280,000       292,227  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.55%   15 Oct 2022   650,000       659,854  
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.93%   15 Jan 2025   900,000       928,080  
   NUTRIEN LTD  4.875%   30 Mar 2020   90,000       90,587  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.625%   15 Jun 2045   40,000       41,399  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.2%   15 Mar 2048   90,000       89,408  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.6%   15 Mar 2046   70,000       90,248  

 

 213 

 

 

   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.4%   15 Apr 2046   110,000       111,433  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.95%   01 Jul 2024   160,000       188,496  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.85%   15 Mar 2021   184,000       189,535  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.6%   13 Aug 2021   230,000       231,702  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.7%   15 Aug 2022   330,000       333,430  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3.125%   15 Feb 2022   450,000       457,954  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.1%   15 Feb 2047   480,000       466,732  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  6.45%   15 Sep 2036   420,000       515,935  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.9%   15 Aug 2024   560,000       569,150  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.55%   15 Mar 2026   690,000       782,537  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  3%   15 Feb 2027   1,300,000       1,302,477  
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  7.875%   15 Sep 2031   1,230,000       1,650,451  
   OFFICE CHERIFIEN DES PHO  4.5%   22 Oct 2025   600,000       641,654  
   PEPSICO INC  4%   05 Mar 2042   90,000       102,438  
   PERNOD RICARD SA  4.45%   15 Jan 2022   570,000       596,317  
   PERTAMINA PERSERO PT  6%   03 May 2042   680,000       828,907  
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  6.15%   21 May 2048   1,050,000       1,324,575  
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  4.125%   15 May 2027   1,510,000       1,591,163  
   PETROLEOS DEL PERU SA  4.75%   19 Jun 2032   1,620,000       1,773,900  
   PETROLEOS MEXICANOS  6.375%   23 Jan 2045   400,000       385,384  
   PETROLEOS MEXICANOS  6.875%   04 Aug 2026   400,000       439,468  
   PETROLEOS MEXICANOS  5.5%   27 Jun 2044   800,000       717,600  
   PETROLEOS MEXICANOS  5.625%   23 Jan 2046   1,050,000       938,091  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   02 Nov 2022   590,000       598,736  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   22 Aug 2022   600,000       607,710  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.9%   15 Nov 2021   820,000       834,586  
   PROSUS NV  4.85%   06 Jul 2027   720,000       784,367  
   PROVINCE OF QUEBEC  1%   22 Jul 2036   280,000       450,273  
   QVC INC  5.95%   15 Mar 2043   40,000       37,476  
   RAYTHEON COMPANY  3.125%   15 Oct 2020   480,000       484,616  
   RAYTHEON TECH CORP  4.5%   01 Jun 2042   200,000       239,784  
   RAYTHEON TECH CORP  3.95%   16 Aug 2025   260,000       283,550  
   RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028   300,000       337,528  
   RELIANCE STAND LIFE II  2.5%   15 Jan 2020   130,000       130,007  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  3.875%   25 Apr 2027   960,000       1,015,200  
   REPUBLIC OF COLOMBIA  5.625%   26 Feb 2044   1,310,000       1,627,675  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.875%   13 Mar 2020   130,000       130,904  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.85%   18 Jul 2027   680,000       723,711  
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.75%   25 Apr 2022   850,000       877,599  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.25%   08 Jan 2047   760,000       931,901  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.875%   15 Jan 2024   864,000       976,094  
   REPUBLIC OF INDONESIA  5.125%   15 Jan 2045   1,030,000       1,225,824  
   REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  4.875%   14 Oct 2044   1,290,000       1,592,170  
   REPUBLIC OF PANAMA  4.5%   15 May 2047   1,260,000       1,497,510  
   REPUBLIC OF PANAMA  3.16%   23 Jan 2030   1,730,000       1,781,900  
   REPUBLIC OF PERU  6.55%   14 Mar 2037   980,000       1,433,250  
   REPUBLIC OF POLAND  4%   22 Jan 2024   2,800,000       3,012,111  
   REPUBLIC SERVICES INC  2.5%   15 Aug 2024   250,000       252,863  
   REPUBLICA ORIENT URUGUAY  4.375%   23 Jan 2031   1,760,000       1,967,680  
   RETL  1%   15 Mar 2036   3,610,000       3,619,030  
   REYNOLDS AMERICAN INC  3.25%   12 Jun 2020   151,000       151,687  
   REYNOLDS AMERICAN INC  5.85%   15 Aug 2045   270,000       309,877  
   ROSSLYN PORTFOLIO TRUST 2017 R  1%   15 Jun 2033   990,000       989,380  
   ROYAL BANK OF CANADA  2.15%   26 Oct 2020   340,000       340,650  
   ROYAL BANK OF CANADA  3.2%   30 Apr 2021   770,000       783,754  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   25 Jun 2024   200,000       212,474  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   22 Mar 2025   460,000       488,729  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  5.125%   28 May 2024   860,000       931,813  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  6.1%   10 Jun 2023   850,000       935,902  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  6%   19 Dec 2023   1,440,000       1,601,568  
   RUSSIAN FEDERATION  5.875%   16 Sep 2043   1,400,000       1,887,634  
   RUSSIAN FEDERATION  5.625%   04 Apr 2042   2,000,000       2,615,300  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.75%   15 May 2024   320,000       357,023  
   SALESFORCE.COM INC  3.7%   11 Apr 2028   1,770,000       1,941,834  
   SANDS CHINA LTD  5.125%   08 Aug 2025   410,000       449,909  
   SANDS CHINA LTD  4.6%   08 Aug 2023   470,000       496,019  
   SANTANDER HOLDINGS USA  4.5%   17 Jul 2025   100,000       107,955  
   SANTANDER UK PLC  2.375%   16 Mar 2020   200,000       200,105  
   SANTANDER UK PLC  5%   07 Nov 2023   200,000       215,053  
   SAUDI INTERNATIONAL BOND  2.875%   04 Mar 2023   270,000       274,747  
   SCHLUMBERGER HLDGS CORP  4%   21 Dec 2025   390,000       420,049  
   SCHLUMBERGER HLDGS CORP  3.9%   17 May 2028   504,000       536,964  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  3.75%   12 Sep 2046   40,000       43,989  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4%   10 May 2046   90,000       102,565  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.55%   12 Aug 2043   220,000       268,295  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.375%   25 Mar 2020   300,000       301,584  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  6.375%   15 Dec 2038   260,000       379,493  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  4.375%   11 May 2045   510,000       608,847  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.875%   10 May 2026   690,000       716,012  
   SINOPEC GRP OVERSEA 2014  4.375%   10 Apr 2024   650,000       701,243  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2033   582,912       565,044  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2032   605,079       587,456  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2039   1,396,990       1,360,857  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  2.69%   01 Jul 2044   280,000       283,745  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  2.98%   01 Apr 2039   291,645       299,200  
   SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  3.113%   10 Mar 2029   662,820       687,356  
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Jun 2037   740,000       738,353  
   SOUTHERN COPPER CORP  5.25%   08 Nov 2042   2,390,000       2,750,875  
   SOUTHERN NATURAL GAS  8%   01 Mar 2032   500,000       725,724  
   STATE OF QATAR  4%   14 Mar 2029   730,000       814,683  
   STATE OF QATAR  4.817%   14 Mar 2049   1,400,000       1,732,500  
   STATE OF QATAR  3.875%   23 Apr 2023   1,660,000       1,752,399  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.058%   14 Jul 2021   450,000       450,653  
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  3.35%   24 May 2021   400,000       407,894  
   SWS026724 IRS USD R F  2.25000  2.25%   31 May 2022   -       585,795  
   SWS028027 IRS USD R F  2.85000  2.85%   31 Aug 2022   -       1,166,974  
   SWS031104 IRS USD R F  1.85000  1.85%   15 Jun 2022   -       81,799  
   SYNGENTA FINANCE NV  3.933%   23 Apr 2021   200,000       203,410  
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.895%   06 Mar 2048   320,000       366,412  
   TELEFONICA EMISIONES SAU  5.134%   27 Apr 2020   370,000       373,503  
   TELEFONICA EMISIONES SAU  4.103%   08 Mar 2027   1,360,000       1,472,230  
   TEXAS INSTRUMENTS INC  2.25%   04 Sep 2029   200,000       197,482  
   TEXAS INSTRUMENTS INC  4.15%   15 May 2048   630,000       749,258  

 

 214 

 

 

   TIME WARNER CABLE LLC  5%   01 Feb 2020   160,000       160,300  
   TIME WARNER CABLE LLC  6.75%   15 Jun 2039   340,000       429,590  
   TIME WARNER CABLE LLC  7.3%   01 Jul 2038   600,000       782,692  
   TIME WARNER ENTERTAINMEN  8.375%   15 Jul 2033   240,000       336,639  
   TORONTO DOMINION BANK  3.25%   11 Jun 2021   460,000       469,807  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2056   684,894       683,180  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2055   1,538,953       1,537,782  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2056   2,865,687       2,885,241  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2057   3,642,817       3,664,285  
   TRANSCONT GAS PIPE LINE  7.85%   01 Feb 2026   1,990,000       2,529,208  
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Feb 2042   1,275,467       1,324,673  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2046   1,303,224       1,433,111  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2048   2,160,066       2,390,049  
   TSY INFL IX N/B  1.375%   15 Feb 2044   4,162,570       4,908,631  
   TSY INFL IX N/B  1%   15 Feb 2049   7,546,936       8,385,752  
   UBS AG LONDON  4.5%   26 Jun 2048   200,000       250,591  
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.487%   15 Aug 2050   740,000       783,747  
   UBS GROUP AG  1%   13 Aug 2030   290,000       295,008  
   UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025   580,000       631,067  
   UBS GROUP AG  4.253%   23 Mar 2028   1,010,000       1,103,861  
   UBS GROUP AG  3.491%   23 May 2023   1,910,000       1,965,657  
   UNION PACIFIC CORP  3.75%   15 Jul 2025   270,000       289,508  
   UNION PACIFIC CORP  4.5%   10 Sep 2048   750,000       885,933  
   UNION PACIFIC CORP  3.95%   10 Sep 2028   860,000       950,309  
   UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023   560,000       589,641  
   UNITED MEXICAN STATES  4.75%   08 Mar 2044   7,740,000       8,552,700  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.875%   15 Dec 2028   130,000       143,946  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.7%   15 Aug 2049   160,000       171,979  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.875%   15 Dec 2021   230,000       234,616  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.375%   15 Nov 2021   340,000       348,295  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.7%   15 Jul 2020   350,000       351,456  
   UNITEDHEALTH GROUP INC  2.95%   15 Oct 2027   1,000,000       1,040,292  
   US 10YR FUT OPTN  JAN20C 129  EXP 12/27/2019   60,000       60  
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   26,300,000       (242,624 )
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   (96,800,000)      60,078  
   US 5YR FUTR OPTN  FEB20C 119.5  EXP 01/24/2020   (65,000)      (3,047 )
   US 5YR FUTR OPTN  JAN20C 119.5  EXP 12/27/2019   (96,000)      (96 )
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   108,400,000       (342,653 )
   US BANK NA CINCINNATI  3.15%   26 Apr 2021   380,000       386,064  
   US DOLLAR      (369,671)      (369,671 )
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   (21,400,000)      669,186  
   US TREASURY N/B  2.125%   15 May 2022   70,000       70,864  
   US TREASURY N/B  3%   31 Oct 2025   140,000       149,630  
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   390,000       386,846  
   US TREASURY N/B  1.875%   31 Jul 2026   620,000       622,737  
   US TREASURY N/B  2.625%   15 Feb 2029   1,190,000       1,262,051  
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2024   1,290,000       1,279,267  
   US TREASURY N/B  3%   15 Feb 2049   1,140,000       1,289,447  
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   1,640,000       1,616,553  
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2045   1,800,000       1,972,266  
   US TREASURY N/B  2.875%   15 May 2049   2,120,000       2,343,014  
   US TREASURY N/B  2.375%   15 Nov 2049   2,560,000       2,558,700  
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2024   8,070,000       8,095,534  
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Aug 2049   9,110,000       8,862,322  
   US ULTRA BOND CBT MAR20  XCBT 20200320   16,700,000       (978,902 )
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.875%   21 Nov 2036   1,420,000       1,846,000  
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.25%   16 Mar 2037   10,000       12,559  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.85%   01 Nov 2042   90,000       97,257  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   150,000       166,536  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.875%   08 Feb 2029   170,000       187,529  
   VERIZON COMMUNICATIONS  5.5%   16 Mar 2047   210,000       285,155  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.5%   10 Aug 2033   510,000       595,328  
   VERIZON COMMUNICATIONS  2.625%   15 Aug 2026   640,000       649,982  
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.329%   21 Sep 2028   1,019,000       1,156,533  
   VERIZON COMMUNICATIONS  3.376%   15 Feb 2025   1,259,000       1,333,670  
   VIACOMCBS INC  4.25%   01 Sep 2023   120,000       127,809  
   VIACOMCBS INC  3.875%   01 Apr 2024   130,000       137,669  
   VISA INC  3.15%   14 Dec 2025   740,000       782,376  
   VISA INC  4.3%   14 Dec 2045   910,000       1,118,668  
   VNO MORTGAGE TRUST  2.995%   15 Nov 2030   220,000       223,907  
   VODAFONE GROUP PLC  4.375%   30 May 2028   540,000       598,729  
   WALGREENS BOOTS ALLIANCE  3.45%   01 Jun 2026   310,000       315,407  
   WALMART INC  3.05%   08 Jul 2026   320,000       337,565  
   WALMART INC  3.7%   26 Jun 2028   900,000       991,613  
   WALT DISNEY COMPANY/THE  6.2%   15 Dec 2034   60,000       84,270  
   WASTE MANAGEMENT INC  4.15%   15 Jul 2049   90,000       102,982  
   WASTE MANAGEMENT INC  3.45%   15 Jun 2029   100,000       107,096  
   WASTE MANAGEMENT INC  3.2%   15 Jun 2026   150,000       157,152  
   WASTE MANAGEMENT INC  4.6%   01 Mar 2021   190,000       194,684  
   WASTE MANAGEMENT INC  3.5%   15 May 2024   330,000       346,923  
   WEA FINANCE LLC/WESTFIEL  3.75%   17 Sep 2024   1,170,000       1,231,861  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.4%   14 Jun 2046   120,000       136,874  
   WELLS FARGO + COMPANY  3.75%   24 Jan 2024   200,000       211,465  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.6%   01 Apr 2021   260,000       268,438  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.65%   04 Nov 2044   370,000       435,189  
   WELLS FARGO + COMPANY  3.45%   13 Feb 2023   530,000       548,888  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.75%   07 Dec 2046   490,000       588,439  
   WELLS FARGO + COMPANY  5.606%   15 Jan 2044   500,000       658,923  
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2030   700,000       704,866  
   WELLS FARGO + COMPANY  5.375%   02 Nov 2043   560,000       719,220  
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026   810,000       830,172  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.15%   24 Jan 2029   770,000       857,752  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.9%   17 Nov 2045   760,000       929,694  
   WELLS FARGO + COMPANY  4.3%   22 Jul 2027   1,730,000       1,895,887  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.406%   15 May 2048   390,000       402,715  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Aug 2049   5,247,188       487,497  
   WESTPAC BANKING CORP  2.6%   23 Nov 2020   400,000       402,172  
   WESTROCK RKT LLC  4%   01 Mar 2023   270,000       281,878  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Mar 2047   6,981,478       222,806  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.311%   15 Mar 2045   600,000       615,183  
   WILLIAMS COMPANIES INC  5.25%   15 Mar 2020   180,000       181,057  
   WYETH LLC  5.95%   01 Apr 2037   360,000       491,754  
                     
      Sub-Total: Fund 5728  4 of 14       Total  $ 792,869,080  

 

 

 215 

 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,        (e) Fair  
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost    value  
              (n/a)       
          Shares/           
          Par Value           
   280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST  1%   15 Sep 2034   5,000,000      $ 4,998,380  
   90DAY EUR FUTR  JUN21  XCME 20210614   (60,000,000)       (75,000 )
   ABBVIE INC  2.3%   14 May 2021   7,400,000        7,427,262  
   ABBVIE INC  2.3%   21 Nov 2022   2,500,000        2,512,636  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.5%   15 May 2021   2,000,000        2,064,311  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.25%   01 Jul 2020   4,350,000        4,393,796  
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.625%   30 Oct 2020   5,300,000        5,406,029  
   AIR LEASE CORP  4.25%   01 Feb 2024   4,000,000        4,291,746  
   ALLERGAN SALES LLC  5%   15 Dec 2021   1,000,000        1,045,930  
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  2.64%   16 Feb 2021   101,622        101,636  
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  2.72%   17 May 2021   384,529        384,591  
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.93%   15 May 2024   3,100,000        3,099,168  
   ALLY MASTER OWNER TRUST  1%   15 Jul 2022   4,000,000        4,002,269  
   AMERICAN HONDA FINANCE  3.375%   10 Dec 2021   10,000,000        10,294,214  
   AMERICAN TOWER CORP  2.25%   15 Jan 2022   4,000,000        4,013,007  
   AMERICAN TOWER CORP  2.8%   01 Jun 2020   5,000,000        5,014,398  
   AMGEN INC  2.25%   19 Aug 2023   1,000,000        1,009,396  
   ANHEUSER BUSCH NORTH AME  3.75%   15 Jan 2022   9,000,000        9,253,954  
   AOZORA BANK  2.75%   09 Mar 2020   4,000,000        4,002,803  
   AOZORA BANK  3.81%   07 Sep 2021   2,000,000        2,038,694  
   AREIT CRE TRUST  1%   14 Sep 2036   1,500,000        1,497,188  
   ASSURANT INC  1%   26 Mar 2021   250,000        250,029  
   AT+T INC  1%   01 Jun 2021   8,700,000        8,751,634  
   AT+T INC  1%   12 Jun 2024   1,900,000        1,932,968  
   AT+T INC  1%   15 Jul 2021   5,400,000        5,451,398  
   ATHENE GLOBAL FUNDING  2.75%   20 Apr 2020   2,765,000        2,770,759  
   ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST  1%   15 Jun 2035   5,000,000        4,989,118  
   AUST 10Y BOND FUT MAR20  XSFE 20200316   39,000,000        (789,644 )
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   1,131,561        795,431  
   AVENUE OF AMERICAS  2.957%   13 Dec 2029   2,300,000        2,308,851  
   AVIATION CAPITAL GROUP  2.875%   20 Jan 2022   400,000        402,882  
   AVIATION CAPITAL GROUP  6.75%   06 Apr 2021   3,013,000        3,175,197  
   BANK OF AMERICA CORP  1%   17 May 2022   5,000,000        5,100,454  
   BARCLAYS BANK PLC  2.65%   11 Jan 2021   3,000,000        3,019,624  
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   1,700,000        1,792,480  
   BG ENERGY CAPITAL PLC  4%   15 Oct 2021   4,390,000        4,535,160  
   BG ENERGY CAPITAL PLC  4%   09 Dec 2020   300,000        305,482  
   BOC AVIATION LTD  2.75%   18 Sep 2022   2,000,000        2,007,018  
   BOSTON SCIENTIFIC CORP  3.375%   15 May 2022   7,200,000        7,435,876  
   BP CAPITAL MARKETS PLC  2.315%   13 Feb 2020   2,000,000        2,000,454  
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   3,235        804  
   BRITISH TRA INTL FINANCE  0.01%   04 Nov 2021   1,500,000        1,437,417  
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3%   15 Jan 2022   3,000,000        3,044,383  
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  2.65%   15 Jan 2023   1,200,000        1,206,837  
   BROADCOM INC  3.125%   15 Apr 2021   1,200,000        1,214,568  
   BROADCOM INC  3.125%   15 Oct 2022   8,500,000        8,659,777  
   BWU00VBW7 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   10 Dec 2029   -        (395,781 )
   CALIFORNIA ST  1%   01 Apr 2047   5,800,000        5,821,750  
   CAN 10YR BOND FUT MAR20  XMOD 20200320   18,200,000        (388,872 )
   CANADIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   821,570        633,561  
   CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC  CCWFSCUS3 WELLS FARGO CCPC COC   918,000        918,000  
   CCWFSXUS7 BMO HARRIS MGCC COC  CCWFSXUS7 BMO HARRIS MGCC COC   716,000        716,000  
   CENTERPOINT ENERGY RES  3.55%   01 Apr 2023   900,000        931,796  
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.241%   16 Feb 2021   1,200,000        1,201,236  
   CENTRAL NIPPON EXPRESSWY  2.293%   23 Apr 2021   1,400,000        1,401,829  
   CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.367%   15 Jun 2050   5,000,000        5,179,287  
   CGGS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  1%   15 Feb 2037   900,000        897,734  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.5%   01 Feb 2024   2,200,000        2,367,705  
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.464%   23 Jul 2022   3,700,000        3,889,326  
   CHEVRON CORP  2.1%   16 May 2021   5,000,000        5,031,575  
   CHEVRON CORP  1%   15 Nov 2021   2,825,000        2,846,859  
   CHUGOKU ELECTRIC POWER  2.701%   16 Mar 2020   2,000,000        2,001,000  
   CITIBANK NA  1%   20 May 2022   8,000,000        8,029,991  
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.522%   10 Sep 2058   500,000        519,631  
   CITIGROUP INC  2.75%   25 Apr 2022   4,300,000        4,368,898  
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   4,000,000        4,034,289  
   CITIGROUP INC  1%   02 Aug 2021   2,000,000        2,026,945  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.373%   10 Oct 2048   4,500,000        4,650,863  
   COMM MORTGAGE TRUST  3.142%   10 Feb 2048   4,800,000        4,888,271  
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.45%   16 Apr 2021   3,000,000        3,051,388  
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.125%   10 Dec 2020   5,000,000        5,044,573  
   CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR  5.75%   22 Apr 2033   0        0  
   CURRENCY CONTRACT  USD/AUD   -        (25,289 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/CAD   -        (4,847 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/CAD   -        (9,171 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/EUR   -        (20,111 )

 

 216 

 

 

   CURRENCY CONTRACT  USD/GBP   -        (31,705 )
   CURRENCY CONTRACT  USD/JPY   -        322  
   CURRENCY CONTRACT  USD/MXN   -        (351 )
   CVS HEALTH CORP  3.35%   09 Mar 2021   1,594,000        1,620,502  
   CVS HEALTH CORP  2.75%   01 Dec 2022   700,000        711,370  
   CVS HEALTH CORP  4.75%   01 Dec 2022   600,000        640,414  
   D.R. HORTON INC  4%   15 Feb 2020   4,500,000        4,510,003  
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.55%   15 Aug 2022   6,000,000        6,045,116  
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   3,880,448        582,912  
   DANSKE BANK A/S  2%   08 Sep 2021   2,000,000        1,993,470  
   DANSKE BANK A/S  2%   08 Sep 2021   1,500,000        1,495,102  
   DBCG MORTGAGE TRUST  1%   15 Jun 2034   10,000,000        9,978,607  
   DBS GROUP HOLDINGS LTD  1%   25 Jul 2022   1,000,000        1,004,673  
   DBUBS MORTGAGE TRUST  4.537%   10 Jul 2044   629,436        642,721  
   DBUBS MORTGAGE TRUST  4.551%   10 Aug 2044   1,646,962        1,687,028  
   DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST  2.97%   22 Oct 2020   485,660        486,268  
   DELL INT LLC / EMC CORP  4.42%   15 Jun 2021   7,100,000        7,306,693  
   DELTA AIR LINES INC  2.6%   04 Dec 2020   2,000,000        2,005,877  
   DEUTSCHE TELEKOM INT FIN  1%   17 Jan 2020   1,500,000        1,500,374  
   DUQUESNE LIGHT HOLDINGS  6.4%   15 Sep 2020   500,000        514,488  
   ENEL FINANCE INTL NV  4.25%   14 Sep 2023   2,000,000        2,117,767  
   ENGIE SA  2.875%   10 Oct 2022   1,100,000        1,116,899  
   ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC  3.14%   20 Feb 2024   296,881        299,208  
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   383        430  
   EVERGREEN CREDIT CARD TRUST  1.9%   15 Sep 2024   8,000,000        7,964,754  
   EXELON CORP  2.45%   15 Apr 2021   1,300,000        1,305,905  
   FANNIE MAE  6%   25 Sep 2031   980,375        1,094,455  
   FANNIE MAE  5.5%   25 Aug 2035   2,361,800        2,607,734  
   FANNIE MAE  3%   25 Oct 2040   2,804,972        2,872,511  
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2044   2,202,433        2,202,487  
   FANNIE MAE  1%   25 Jul 2046   5,484,707        5,470,819  
   FANNIE MAE  1%   25 Jul 2046   1,077,443        1,077,415  
   FANNIE MAE  1%   25 Feb 2047   4,212,274        4,211,216  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2059   11,084,067        11,078,988  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2049   5,954,239        5,924,982  
   FANNIE MAE  1%   25 Aug 2059   11,039,095        11,034,849  
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2049   16,622,384        16,603,850  
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Jun 2031   574,005        574,658  
   FANNIEMAE ACES  1%   25 Nov 2022   163,975        164,269  
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  1%   25 Aug 2037   435,813        468,942  
   FED HM LN PC POOL 1Q0184  1%   01 Nov 2036   252,215        265,087  
   FED HM LN PC POOL 840291  1%   01 Nov 2041   204,043        213,513  
   FED HM LN PC POOL A43389  5.5%   01 Feb 2036   21,712        23,359  
   FED HM LN PC POOL A93101  5%   01 Jul 2040   177,290        195,489  
   FED HM LN PC POOL C91030  5.5%   01 May 2027   59,225        63,811  
   FED HM LN PC POOL G01838  5%   01 Jul 2035   319,847        352,901  
   FED HM LN PC POOL G01912  5%   01 Sep 2035   11,755        12,972  
   FED HM LN PC POOL G02123  5.5%   01 Mar 2036   11,308        12,731  
   FED HM LN PC POOL G02254  5.5%   01 Mar 2036   8,441        9,508  
   FED HM LN PC POOL G04092  5.5%   01 Mar 2038   23,273        26,154  
   FED HM LN PC POOL G05267  5.5%   01 Dec 2038   138,676        155,796  
   FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040   116,036        130,282  
   FED HM LN PC POOL G06872  5.5%   01 Sep 2039   249,976        280,961  
   FED HM LN PC POOL G07786  4%   01 Aug 2044   2,213,300        2,396,124  
   FED HM LN PC POOL G08105  5.5%   01 Jan 2036   3,948        4,442  
   FED HM LN PC POOL G30547  5.5%   01 Jun 2024   83,653        89,986  
   FED HM LN PC POOL H09069  6.5%   01 Sep 2037   73,033        81,670  
   FED HM LN PC POOL H09070  6.5%   01 Sep 2037   21,276        23,231  
   FED HM LN PC POOL L00007  5.5%   01 Mar 2035   24,653        27,729  
   FED HM LN PC POOL L10219  5%   01 Jan 2034   221,156        232,559  
   FED HM LN PC POOL M30034  4%   01 Dec 2020   1,835        1,839  
   FED HM LN PC POOL N30127  4.5%   01 Sep 2033   45,130        47,222  
   FED HM LN PC POOL N30926  5%   01 Nov 2032   103,594        109,563  
   FED HM LN PC POOL N31490  5%   01 Jan 2038   41,268        43,752  
   FED HM LN PC POOL P50425  5%   01 Nov 2034   143,876        149,215  
   FED HM LN PC POOL U90133  4%   01 Aug 2042   179,228        190,924  
   FED HM LN PC POOL Z60009  5%   01 Apr 2024   44,284        47,280  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2021   1,658,241        1,656,607  
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2021   5,086,380        5,076,526  
   FIRSTENERGY CORP  2.85%   15 Jul 2022   570,000        579,297  
   FNMA POOL 256339  5.5%   01 Jul 2036   433        459  
   FNMA POOL 256370  5.5%   01 Jun 2036   68,799        74,387  
   FNMA POOL 256687  5.5%   01 Apr 2037   5,260        5,748  
   FNMA POOL 256808  5.5%   01 Jul 2037   312        332  
   FNMA POOL 256900  5.5%   01 Sep 2037   246        256  
   FNMA POOL 357985  4.5%   01 Sep 2020   526        543  
   FNMA POOL 499479  6.5%   01 Jun 2029   6,778        7,523  
   FNMA POOL 526993  1%   01 Nov 2028   132,485        135,043  
   FNMA POOL 629058  5.5%   01 May 2032   35,600        36,196  
   FNMA POOL 657494  4.75%   01 Aug 2033   30,344        31,063  
   FNMA POOL 724068  4.465%   01 Feb 2034   69,104        70,209  
   FNMA POOL 734384  5.5%   01 Jul 2033   106,311        115,724  
   FNMA POOL 745017  1%   01 Jul 2020   1        1  
   FNMA POOL 745150  1%   01 Jun 2020   80        83  
   FNMA POOL 745393  1%   01 Sep 2020   104        107  
   FNMA POOL 750148  4.465%   01 May 2033   114,508        120,209  
   FNMA POOL 776014  4.465%   01 Sep 2033   61,156        62,133  
   FNMA POOL 777651  4.49%   01 Feb 2034   50,399        51,220  
   FNMA POOL 777652  4.465%   01 Aug 2034   33,376        33,608  
   FNMA POOL 777654  4.465%   01 Oct 2034   26,913        26,951  
   FNMA POOL 777655  4.465%   01 Nov 2034   36,854        37,021  
   FNMA POOL 782012  4.465%   01 Jan 2035   70,934        72,083  
   FNMA POOL 818985  4.465%   01 Jul 2035   25,894        25,929  
   FNMA POOL 822771  4.465%   01 May 2035   22,782        22,813  
   FNMA POOL 835361  4.5%   01 Sep 2035   45,689        47,769  
   FNMA POOL 878661  5.5%   01 Feb 2036   9,770        10,631  
   FNMA POOL 880871  5.5%   01 Apr 2036   1,335        1,432  
   FNMA POOL 888737  1%   01 Oct 2037   668,632        730,825  
   FNMA POOL 899303  5.5%   01 Mar 2037   286        299  
   FNMA POOL 916389  5%   01 May 2027   29,135        30,700  
   FNMA POOL 922386  5.5%   01 Jan 2037   1,863        1,980  
   FNMA POOL 931884  4%   01 Sep 2039   39,261        40,746  
   FNMA POOL 944052  5.5%   01 Jul 2037   1,190        1,242  

 

 217 

 

 

   FNMA POOL 959407  6.5%   01 Dec 2037   25,388        27,518  
   FNMA POOL 962745  5%   01 Apr 2038   33,321        33,400  
   FNMA POOL 994397  5.5%   01 Nov 2038   22,845        23,223  
   FNMA POOL AB6113  4%   01 Aug 2042   103,026        107,228  
   FNMA POOL AC3943  4%   01 Jan 2040   399,717        415,631  
   FNMA POOL AC4532  5%   01 Jan 2034   1,482,989        1,553,013  
   FNMA POOL AC5635  4%   01 Mar 2040   69,995        72,684  
   FNMA POOL AH0995  3.5%   01 Dec 2040   498,729        512,494  
   FNMA POOL AL4287  1%   01 Nov 2040   655,932        752,047  
   FNMA POOL AL7271  1%   01 Sep 2041   385,703        404,907  
   FNMA POOL AL7824  1%   01 Aug 2034   2,977,038        3,086,401  
   FNMA POOL AL8835  1%   01 Jan 2042   827,509        907,444  
   FNMA POOL AL9066  1%   01 Aug 2025   145,893        149,490  
   FNMA POOL AM3528  2.69%   01 Oct 2023   7,000,000        7,144,271  
   FNMA POOL AS8509  3%   01 Dec 2046   2,287,417        2,370,360  
   FNMA POOL AV4429  5%   01 Jan 2044   174,079        185,698  
   FNMA POOL AX2491  4%   01 Oct 2044   368,539        390,910  
   FNMA POOL AY5630  4%   01 Jun 2045   529,083        560,616  
   FNMA POOL AZ5735  4%   01 Sep 2045   304,166        321,687  
   FNMA POOL BC5068  2.5%   01 Mar 2044   270,883        269,577  
   FNMA POOL BC8086  4%   01 Jun 2046   26,322        27,799  
   FNMA POOL BE4147  3.5%   01 Sep 2046   207,175        215,254  
   FNMA POOL BE4664  3.5%   01 May 2047   1,567,255        1,626,824  
   FNMA POOL MA0213  5%   01 Oct 2039   14,364        15,049  
   FNMA POOL MA0445  5%   01 Jun 2040   34,242        35,916  
   FNMA POOL MA0476  4.5%   01 Jul 2020   320        330  
   FNMA POOL MA0565  5.5%   01 Sep 2040   59,188        65,775  
   FNMA POOL MA0600  4.5%   01 Dec 2040   35,567        36,976  
   FNMA POOL MB0150  4%   01 Jun 2042   15,438        16,784  
   FNMA TBA 15 YR 4.5  4.5%   16 Jan 2035   2,000,000        2,063,906  
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   15 Feb 2050   111,300,000        112,776,932  
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.23%   15 Sep 2024   10,000,000        10,024,412  
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.25%   20 Sep 2022   13,475,000        13,939,787  
   FREDDIE MAC  5.5%   15 Apr 2036   1,034,195        1,148,382  
   FREDDIE MAC  2%   15 May 2026   729,312        728,551  
   FREDDIE MAC  1.5%   15 Dec 2042   1,821,810        1,780,821  
   FREDDIE MAC  1%   15 Apr 2049   7,287,964        7,253,410  
   FREDDIE MAC  1%   15 Sep 2048   11,603,080        11,615,049  
   FREDDIE MAC  1%   15 Aug 2049   9,353,863        9,319,938  
   FREDDIE MAC  1%   15 Jun 2049   13,308,561        13,297,400  
   FREDDIE MAC  1%   25 Sep 2049   14,316,315        14,261,067  
   FREDDIE MAC  1%   25 Sep 2049   11,783,319        11,726,157  
   FREDDIE MAC  1%   15 Jun 2044   15,897,555        15,853,738  
   GATX CORP  1%   05 Nov 2021   2,000,000        2,008,560  
   GE CAPITAL INTL FUNDING  2.342%   15 Nov 2020   2,200,000        2,201,776  
   GENERAL ELECTRIC CO  5.55%   04 May 2020   700,000        707,515  
   GENERAL MOTORS FINL CO  1%   06 Nov 2020   5,311,000        5,302,172  
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.2%   06 Nov 2021   400,000        414,716  
   GNMA II POOL 004113  5%   20 Apr 2038   1,056,058        1,167,515  
   GNMA II POOL 004215  5.5%   20 Aug 2038   30,620        32,688  
   GNMA II POOL 004314  5%   20 Dec 2038   409,536        452,600  
   GNMA II POOL 004462  5%   20 Jun 2039   25,596        26,955  
   GNMA II POOL 004593  5%   20 Dec 2039   33,953        35,823  
   GNMA II POOL 004932  3.5%   20 Jan 2041   29,181        29,932  
   GNMA II POOL 004952  3.5%   20 Feb 2041   24,631        25,265  
   GNMA II POOL 004994  3.5%   20 Mar 2041   72,217        74,075  
   GNMA II POOL 005278  3.5%   20 Jan 2042   4,792        4,916  
   GNMA II POOL 005302  3.5%   20 Feb 2042   56,209        57,666  
   GNMA II POOL 627122  5.5%   20 Mar 2034   158,008        169,110  
   GNMA II POOL 634924  5.5%   20 Nov 2034   36,014        36,516  
   GNMA II POOL 737242  5.5%   20 Nov 2037   87,507        92,975  
   GNMA II POOL 763305  4.5%   20 May 2041   93,347        97,793  
   GNMA II POOL 799902  3.74%   20 Mar 2042   149,711        153,704  
   GNMA II POOL AA0711  3.74%   20 Jul 2042   96,533        99,011  
   GNMA II POOL AH5878  3.75%   20 Mar 2044   61,251        64,118  
   GNMA II POOL AU8923  4.5%   20 Aug 2046   649,168        680,903  
   GNMA II POOL AX8408  4.5%   20 Feb 2041   382,165        402,953  
   GNMA II POOL BC3090  5%   20 Jun 2035   688,169        729,160  
   GNMA II POOL MA0214  3.5%   20 Jul 2042   122,734        125,918  
   GNMA II POOL MA0456  3.5%   20 Oct 2042   146,399        150,197  
   GNMA II POOL MA0528  3.5%   20 Nov 2042   39,344        40,365  
   GNMA II POOL MA0619  3.5%   20 Dec 2042   31,023        31,828  
   GNMA II POOL MA0776  3.5%   20 Feb 2043   24,785        25,428  
   GNMA II POOL MA1150  3.5%   20 Jul 2043   24,757        25,393  
   GNMA II POOL MA1218  3.5%   20 Aug 2043   11,821        12,126  
   GNMA II POOL MA1279  3.5%   20 Sep 2043   12,791        13,120  
   GNMA II POOL MA1367  3.5%   20 Oct 2043   12,014        12,324  
   GNMA II POOL MA1440  3.5%   20 Nov 2043   26,273        26,949  
   GNMA II POOL MA1512  3.5%   20 Dec 2043   11,554        11,837  
   GNMA II POOL MA1829  3.5%   20 Apr 2044   1,569        1,607  
   GNMA II POOL MA1910  3.5%   20 May 2044   37,257        38,171  
   GNMA II POOL MA2064  3.5%   20 Jul 2044   7,461        7,644  
   GNMA II POOL MA2667  3.5%   20 Mar 2045   90,077        92,282  
   GNMA II POOL MA2744  3.5%   20 Apr 2045   17,511        17,939  
   GNMA II POOL MA2756  4.5%   20 Apr 2045   1,158,135        1,242,176  
   GNMA II POOL MA2816  3.5%   20 May 2045   39,239        40,197  
   GNMA II POOL MA2883  3.5%   20 Jun 2045   34,129        34,962  
   GNMA II POOL MA4772  5%   20 Oct 2047   169,859        178,478  
   GNMA POOL 678858  5%   15 Mar 2038   5,485        5,863  
   GNMA POOL 738317  5%   15 May 2041   9,796        10,470  
   GNMA POOL 782386  5%   15 Aug 2038   715,433        797,038  
   GNMA POOL 790468  4.5%   15 Nov 2039   163,529        174,128  
   GNMA POOL 799863  3.75%   15 Apr 2042   212,543        223,390  
   GNMA POOL AA0060  3.7%   15 Apr 2042   193,157        202,516  
   GNMA POOL AB1552  3.75%   15 Sep 2042   2,565,857        2,708,943  
   GNMA POOL AC1428  2.69%   15 Jun 2033   11,939,897        11,875,633  
   GNMA POOL AK0485  3%   15 Oct 2044   256,395        263,861  
   GNMA POOL AK4648  3%   15 Oct 2045   321,875        331,505  
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3%   26 Apr 2022   7,800,000        7,898,515  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  6%   16 Jun 2032   1,592,711        1,591,420  
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2066   0        0  
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   846,340        846,340  
   GRACECHURCH CARD PLC  1%   15 Jul 2022   7,000,000        7,000,756  

 

 218 

 

 

   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.707%   10 Aug 2044   5,000,000        5,075,502  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.467%   10 Jun 2047   4,576,258        4,685,183  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.119%   10 May 2050   4,000,000        4,131,581  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.905%   10 Nov 2049   5,800,000        5,834,419  
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.419%   10 Oct 2032   6,000,000        6,151,703  
   HEATHROW FUNDING LTD  4.875%   15 Jul 2023   4,650,000        4,808,770  
   HPEFS EQUIPMENT TRUST  2.21%   20 Sep 2029   5,000,000        5,004,077  
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2023   3,000,000        3,068,582  
   HSBC HOLDINGS PLC  3.6%   25 May 2023   7,021,000        7,324,903  
   IMPERIAL BRANDS FIN PLC  3.125%   26 Jul 2024   5,000,000        5,050,025  
   ING GROEP NV  1%   29 Mar 2022   1,550,000        1,571,145  
   INTEL CORP  2.875%   11 May 2024   2,000,000        2,077,479  
   INTL BK RECON + DEVELOP  2.2%   28 Aug 2024   17,000,000        17,000,802  
   INTL LEASE FINANCE CORP  5.875%   15 Aug 2022   800,000        871,617  
   INTL LEASE FINANCE CORP  8.25%   15 Dec 2020   500,000        528,596  
   JACKSON NATL LIFE GLOBAL  1%   27 Apr 2020   1,000,000        1,000,731  
   JACKSON NATL LIFE GLOBAL  1%   27 Jun 2022   7,000,000        7,074,859  
   JAPAN TOBACCO INC  2%   13 Apr 2021   900,000        897,980  
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   17,778,395        163,592  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.483%   15 Jun 2045   896,842        914,337  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  2.933%   05 Sep 2032   390,000        390,717  
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.378%   15 Sep 2050   7,000,000        7,258,792  
   JP MORGAN SEC INC  TBA CASH COLLATERAL   (255,000)       (255,000 )
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.288%   15 Jan 2048   10,325,229        10,570,082  
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Mar 2025   4,000,000        4,147,117  
   KANSAS CITY SOUTHERN  3%   15 May 2023   4,025,000        4,117,910  
   KOMATSU FINANCE AMERICA  2.118%   11 Sep 2020   2,100,000        2,095,598  
   KOMATSU FINANCE AMERICA  2.437%   11 Sep 2022   3,200,000        3,210,331  
   LAS VEGAS SANDS CORP  2.9%   25 Jun 2025   4,000,000        4,042,523  
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.5%   18 Aug 2026   200,000        205,758  
   LEAR CORP  5.25%   15 Jan 2025   3,000,000        3,084,078  
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   2,000,000        1,999,321  
   LLOYDS BANK PLC  3.3%   07 May 2021   10,000,000        10,163,104  
   LLOYDS BANK PLC  2.25%   14 Aug 2022   1,500,000        1,507,441  
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   17 Mar 2023   3,000,000        3,041,458  
   LSI OPEN POSITION NET ASSET  0.01%   31 Dec 2060   102,460        4,098  
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Oct 2021   300,000        305,243  
   MARSH + MCLENNAN COS INC  2.75%   30 Jan 2022   3,000,000        3,048,090  
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   29 Dec 2020   1,900,000        1,927,896  
   MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINA  1%   25 Apr 2038   297,208        295,969  
   MCCORMICK + CO  2.7%   15 Aug 2022   1,000,000        1,015,916  
   MCDONALD S CORP  1%   28 Oct 2021   1,900,000        1,906,060  
*  MET LIFE GLOB FUNDING I  3.45%   09 Oct 2021   9,500,000        9,764,362  
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   525        28  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.623%   18 Jul 2022   9,000,000        9,123,054  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.665%   25 Jul 2022   1,700,000        1,725,187  
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  1%   13 Sep 2021   1,000,000        1,010,794  
   MITSUBISHI UFJ LEASE+FIN  3.406%   28 Feb 2022   400,000        408,596  
   MITSUBISHI UFJ LEASE+FIN  2.75%   21 Oct 2020   1,250,000        1,255,759  
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.601%   11 Sep 2022   3,700,000        3,749,119  
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2022   10,000,000        10,094,650  
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.401%   15 May 2050   6,000,000        6,243,583  
   MYLAN NV  3.15%   15 Jun 2021   6,000,000        6,078,859  
   NATIONAL BANK OF CANADA  1%   17 Jan 2020   4,000,000        4,001,256  
   NATIONAL RURAL UTIL COOP  1%   30 Jun 2021   5,000,000        5,018,465  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   26 Apr 2023   700,000        720,068  
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  2.45%   27 Jul 2021   1,000,000        1,005,188  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   1,431,468        1,433,970  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   3,425,438        3,366,494  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.01%   16 Jun 2042   1,595,710        1,600,048  
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2059   3,074,436        3,066,644  
   NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN  1%   25 Jul 2059   4,190,064        4,216,503  
   NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV  2.1%   15 Mar 2022   3,120,000        3,126,802  
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.2%   25 Feb 2022   5,200,000        5,332,627  
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  1.95%   01 Sep 2022   7,700,000        7,724,385  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.55%   08 Mar 2021   2,000,000        2,004,938  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1%   15 Mar 2021   2,000,000        2,000,273  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.65%   13 Jul 2022   2,400,000        2,407,517  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.65%   21 Sep 2021   4,500,000        4,593,799  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  2.6%   28 Sep 2022   800,000        801,129  
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  1%   28 Sep 2022   800,000        798,284  
   NTT FINANCE CORP  1%   29 Jun 2020   6,220,000        6,226,096  
   NTT FINANCE CORP  1.9%   21 Jul 2021   400,000        398,853  
   NXP BV/NXP FUNDING LLC  3.875%   01 Sep 2022   1,000,000        1,037,549  
   ORIX CORP  2.9%   18 Jul 2022   2,000,000        2,039,015  
   ORIX CORP  2.65%   13 Apr 2021   1,500,000        1,507,340  
   OSCAR US FUNDING TRUST  3.15%   10 Aug 2021   649,660        651,245  
   PACIFIC NATIONAL FINANCE  4.625%   23 Sep 2020   285,000        289,281  
   PANASONIC CORP  2.536%   19 Jul 2022   2,500,000        2,521,727  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  4.5%   15 Mar 2023   1,400,000        1,465,800  
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.25%   15 Aug 2022   1,100,000        1,171,940  
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.2%   26 Sep 2022   1,900,000        1,910,805  
   PENARTH MASTER ISSUER  1%   18 Sep 2022   4,500,000        4,499,321  
   PENNSYLVANIA ELECTRIC CO  5.2%   01 Apr 2020   1,300,000        1,309,314  
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.875%   11 Jul 2022   225,000        239,330  
   PFP III  1%   14 Apr 2037   700,000        700,001  
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.5%   02 Nov 2022   2,000,000        2,029,612  
   PNC BANK NA  1%   22 Jul 2022   5,000,000        5,008,269  
   POUND STERLING  FOREIGN CURRENCY   822        1,089  
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.65%   16 Feb 2021   4,900,000        4,950,530  
   PROTECTIVE LIFE GLOBAL  2.615%   22 Aug 2022   4,000,000        4,045,810  
   QNB FINANCE LTD  2.875%   29 Apr 2020   1,500,000        1,500,552  
   QNB FINANCE LTD  1%   31 May 2021   5,800,000        5,839,951  
   QUALCOMM INC  3%   20 May 2022   1,100,000        1,127,798  
   RECKITT BENCKISER TSY  1%   24 Jun 2022   1,500,000        1,503,375  
   REYNOLDS AMERICAN INC  3.25%   12 Jun 2020   2,207,000        2,217,046  
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   15 May 2023   6,000,000        6,146,763  
   SABINE PASS LIQUEFACTION  5.625%   15 Apr 2023   300,000        326,525  
   SAN FRANCISCO CITY   CNTY CA R  2.526%   01 Aug 2020   4,500,000        4,516,830  
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  2.875%   05 Aug 2021   6,300,000        6,358,703  
   SANTANDER UK PLC  3.75%   15 Nov 2021   5,600,000        5,792,260  
   SEMPRA ENERGY  1%   15 Mar 2021   1,200,000        1,200,379  
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2.25%   10 Nov 2020   300,000        301,039  

 

 219 

 

 

   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.4%   23 Sep 2021   3,000,000        3,017,064  
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.875%   23 Sep 2023   3,200,000        3,260,854  
   SIEMENS FINANCIERINGSMAT  2.9%   27 May 2022   4,100,000        4,193,597  
   SINOPEC GRP OVERSEA 2015  2.5%   28 Apr 2020   902,000        902,667  
   SKY LTD  3.125%   26 Nov 2022   2,000,000        2,055,678  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2029   5,862,576        5,809,502  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027   9,004,277        8,934,690  
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Sep 2026   467,029        465,780  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2024   1,317,231        1,473,936  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2028   2,824,510        2,795,041  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028   1,508,107        1,509,078  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2023   0        0  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2038   8,543,704        8,400,676  
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jun 2043   8,102,069        7,954,621  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  2.65%   15 Jul 2021   2,800,000        2,819,678  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  3%   15 Jul 2022   4,600,000        4,682,111  
   SMBC AVIATION CAPITAL FI  2.65%   15 Jul 2021   5,083,000        5,118,722  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.65%   25 Sep 2040   2,760,112        2,757,873  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.39%   25 Feb 2042   1,494,055        1,497,024  
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.64%   25 Aug 2047   577,253        578,110  
   SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU  2.77%   25 May 2026   451,817        453,397  
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.846%   11 Jan 2022   1,510,000        1,533,597  
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  1%   30 Mar 2021   2,000,000        2,023,044  
   SYDNEY AIRPORT FINANCE  5.125%   22 Feb 2021   2,600,000        2,684,322  
   SYNCHRONY BANK  1%   30 Mar 2020   6,800,000        6,805,040  
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  4%   26 Nov 2021   3,000,000        3,102,449  
   TELSTRA CORP LTD  3.125%   07 Apr 2025   3,700,000        3,808,490  
   TELSTRA CORP LTD  4.8%   12 Oct 2021   1,100,000        1,152,215  
   THE BANCORP COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Sep 2036   1,689,210        1,690,617  
   THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO  1.6%   02 Jan 2020   35,500,000        35,500,000  
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Nov 2058   4,005,954        4,024,622  
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  2.56%   25 Nov 2031   8,000,000        8,123,010  
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1%   11 Jan 2022   2,000,000        2,017,958  
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1%   17 May 2022   13,000,000        13,038,309  
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029   14,063,718        14,934,221  
   TSY INFL IX N/B  0.625%   15 Apr 2023   15,850,341        16,095,642  
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028   45,618,730        47,991,805  
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  3.525%   10 May 2063   7,000,000        7,184,069  
   UBS GROUP AG  2.95%   24 Sep 2020   200,000        201,399  
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   (35,100,000)       268,296  
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   463,400,000        (172,884 )
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   (57,900,000)       244,793  
   US DOLLAR      957,741        957,741  
   US TREASURY N/B  2.125%   31 May 2021   40,000,000        40,289,062  
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2021   7,900,000        7,919,133  
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2021   34,900,000        34,846,832  
   US ULTRA BOND CBT MAR20  XCBT 20200320   (7,800,000)       399,801  
   VERIZON COMMUNICATIONS  1%   16 Mar 2022   1,900,000        1,931,761  
   VERIZON COMMUNICATIONS  1%   15 May 2025   6,800,000        6,955,841  
   VMWARE INC  2.3%   21 Aug 2020   3,800,000        3,805,369  
   VMWARE INC  2.95%   21 Aug 2022   4,600,000        4,687,208  
   VODAFONE GROUP PLC  1%   16 Jan 2024   2,600,000        2,632,242  
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  4%   12 Nov 2021   2,700,000        2,792,566  
   WELLS FARGO + COMPANY  2.625%   22 Jul 2022   1,800,000        1,826,899  
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jan 2059   3,000,000        3,067,417  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Jun 2045   1,300,000        1,310,495  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.558%   15 Dec 2046   1,348,448        1,384,109  
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  1%   15 Aug 2047   1,553,837        1,556,268  
   WISCONSIN ELECTRIC POWER  2.05%   15 Dec 2024   2,000,000        1,999,104  
   WOODSIDE FINANCE LTD  3.65%   05 Mar 2025   1,100,000        1,139,792  
   WOODSIDE FINANCE LTD  4.6%   10 May 2021   3,300,000        3,380,759  
                       
      Sub-Total: Fund 5736  5 of 14       Total    $1,344,250,631  

 

    (b) Identity of issue, borrower,   (c) Description of investment including maturity date,         (e) Fair  
(a)   lessor, or similar party   rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost     value  
                (n/a)        
            Shares/            
            Par Value            
  ABB FINANCE USA INC  2.875%   08 May 2022   135,000       $ 137,863  
   ABBOTT LABORATORIES  2.55%   15 Mar 2022   245,000         249,019  
   ABBVIE INC  3.6%   14 May 2025   1,100,000         1,162,122  
   ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   3,850,000         3,916,815  
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.85%   15 Jun 2024   295,000         309,879  
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022   360,000         366,952  
   ALTRIA GROUP INC  4%   31 Jan 2024   530,000         562,392  
   AMER AIRLINE 16 2 AA PTT  3.2%   15 Dec 2029   85,450         87,878  
   AMER AIRLN 14 1 A PTT  3.7%   01 Apr 2028   163,469         171,928  
   AMEREN ILLINOIS CO  2.7%   01 Sep 2022   340,000         346,084  
   AMERICAN INTL GROUP  4.125%   15 Feb 2024   140,000         150,347  
   AMERICAN INTL GROUP  3.75%   10 Jul 2025   655,000         701,077  
   AMERICAN INTL GROUP  3.9%   01 Apr 2026   975,000         1,047,294  
   AMGEN INC  2.6%   19 Aug 2026   160,000         162,101  
   AMGEN INC  4.1%   15 Jun 2021   250,000         256,848  
   ANHEUSER BUSCH CO/INBEV  3.65%   01 Feb 2026   2,165,000         2,309,108  
   ANTHEM INC  3.65%   01 Dec 2027   765,000         810,128  
   APPALACHIAN POWER CO  3.3%   01 Jun 2027   180,000         186,925  
   APPLE INC  2.4%   03 May 2023   295,000         300,034  
   APPLE INC  2.85%   11 May 2024   1,595,000         1,649,930  
   APPLE INC  3.25%   23 Feb 2026   1,790,000         1,895,745  
   ARCH CAPITAL FINANCE LLC  4.011%   15 Dec 2026   75,000         82,382  
   AT+T INC  2.95%   15 Jul 2026   225,000         229,384  
   AT+T INC  3.55%   01 Jun 2024   230,000         241,895  
   AT+T INC  4.45%   01 Apr 2024   340,000         368,580  
   AT+T INC  3.8%   15 Feb 2027   1,645,000         1,753,624  
   ATMOS ENERGY CORP  2.625%   15 Sep 2029   485,000         489,686  
   AUTOZONE INC  3.75%   18 Apr 2029   600,000         635,542  
   BALTIMORE GAS + ELECTRIC  3.35%   01 Jul 2023   100,000         103,703  

 

 220 

 

 

 

  BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023   200,000      208,645 
   BANK OF AMERICA CORP  4%   22 Jan 2025   530,000       565,349 
   BANK OF AMERICA CORP  3.95%   21 Apr 2025   690,000       736,890 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2028   841,000       883,171 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Jan 2028   925,000       993,176 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   05 Mar 2029   1,840,000       2,005,181 
   BANK OF NY MELLON CORP  3.4%   15 May 2024   405,000       427,017 
   BARCLAYS PLC  4.375%   12 Jan 2026   720,000       777,816 
   BARCLAYS PLC  4.337%   10 Jan 2028   740,000       794,240 
   BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024   340,000       347,779 
   BAT CAPITAL CORP  3.215%   06 Sep 2026   470,000       473,604 
   BAXALTA INC  4%   23 Jun 2025   227,000       244,619 
   BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI  2.574%   01 Apr 2031   1,710,000       1,700,065 
   BECTON DICKINSON AND CO  3.734%   15 Dec 2024   688,000       729,401 
   BERKSHIRE HATHAWAY INC  3.125%   15 Mar 2026   1,185,000       1,249,002 
   BERKSHIRE HATHAWAY INC  2.75%   15 Mar 2023   1,930,000       1,979,068 
   BOEING CO  3.1%   01 May 2026   145,000       149,658 
   BOEING CO  2.25%   15 Jun 2026   425,000       419,845 
   BOSTON PROPERTIES LP  3.85%   01 Feb 2023   590,000       618,252 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.625%   15 May 2024   835,000       882,509 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.9%   20 Feb 2028   1,220,000       1,344,905 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3.625%   15 Jan 2024   785,000       813,593 
   BURLINGTN NORTH SANTA FE  3.4%   01 Sep 2024   380,000       401,952 
   CAPITAL ONE BANK USA NA  3.375%   15 Feb 2023   495,000       511,433 
   CAPITAL ONE NA  2.95%   23 Jul 2021   325,000       329,675 
   CENOVUS ENERGY INC  4.25%   15 Apr 2027   145,000       153,623 
   CENTERPOINT ENER HOUSTON  2.25%   01 Aug 2022   250,000       251,602 
   CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.585%   10 Dec 2054   2,250,000       2,386,479 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  4.908%   23 Jul 2025   1,840,000       2,026,166 
   CHASE ISSUANCE TRUST  2.16%   15 Sep 2024   900,000       906,195 
   CHEVRON CORP  3.191%   24 Jun 2023   295,000       307,113 
   CHEVRON CORP  2.355%   05 Dec 2022   430,000       436,022 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  3.35%   15 May 2024   730,000       769,206 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  2.7%   13 Mar 2023   1,015,000       1,036,664 
   CIGNA CORP  4%   15 Feb 2022   510,000       526,586 
   CIGNA CORP  4.5%   25 Feb 2026   1,980,000       2,172,814 
   CIGNA HOLDING CO  4.375%   15 Dec 2020   320,000       325,301 
   CINTAS CORPORATION NO. 2  3.7%   01 Apr 2027   385,000       417,687 
   CISCO SYSTEMS INC  1.85%   20 Sep 2021   210,000       210,144 
   CISCO SYSTEMS INC  3%   15 Jun 2022   315,000       324,529 
   CISCO SYSTEMS INC  2.2%   28 Feb 2021   325,000       326,902 
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  3.96%   13 Oct 2030   1,200,000       1,331,969 
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  3.21%   07 Dec 2024   1,600,000       1,659,319 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.314%   10 Apr 2049   3,000,000       3,142,191 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.717%   15 Sep 2048   4,500,000       4,798,688 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.197%   15 Aug 2050   5,000,000       5,214,933 
   CITIGROUP INC  1%   05 Nov 2030   195,000       198,033 
   CITIGROUP INC  3.4%   01 May 2026   850,000       893,072 
   CITIGROUP INC  3.7%   12 Jan 2026   950,000       1,013,300 
   CITIGROUP INC  4.6%   09 Mar 2026   925,000       1,018,564 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   1,095,000       1,206,451 
   CNA FINANCIAL CORP  3.95%   15 May 2024   710,000       758,833 
   CNOOC FINANCE 2013 LTD  2.875%   30 Sep 2029   655,000       655,270 
   COCA COLA CO/THE  3.15%   15 Nov 2020   440,000       445,215 
   COMCAST CORP  4.15%   15 Oct 2028   355,000       399,852 
   COMCAST CORP  3.6%   01 Mar 2024   1,065,000       1,129,063 
   COMCAST CORP  3%   01 Feb 2024   1,230,000       1,274,910 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.819%   10 Jun 2047   200,000       211,851 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.42%   10 Aug 2047   1,500,000       1,562,164 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.546%   10 Jun 2047   2,184,533       2,288,774 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.765%   10 Feb 2049   3,995,000       4,261,878 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.35%   10 Feb 2048   5,000,000       5,207,141 
   COMMONSPIRIT HEALTH  2.76%   01 Oct 2024   435,000       439,027 
   COMMONWEALTH EDISON CO  2.55%   15 Jun 2026   520,000       526,388 
   COMMONWEALTH EDISON CO  2.95%   15 Aug 2027   795,000       823,845 
   CONCHO RESOURCES INC  4.3%   15 Aug 2028   350,000       381,641 
   CONCHO RESOURCES INC  3.75%   01 Oct 2027   1,235,000       1,299,025 
   CONSTELLATION BRANDS INC  4.4%   15 Nov 2025   205,000       224,019 
   CONSTELLATION BRANDS INC  3.7%   06 Dec 2026   275,000       292,029 
   CONTL AIRLINES 2012 1 A  4.15%   11 Oct 2025   367,242       385,876 
   CONTL AIRLINES 2012 2 A  4%   29 Apr 2026   360,196       380,103 
   CRED SUIS GP FUN LTD  4.55%   17 Apr 2026   420,000       466,298 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.75%   26 Mar 2025   505,000       534,569 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   2,555,000       2,791,187 
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024   183,359       199,061 
   DEUTSCHE BANK NY  5%   14 Feb 2022   1,220,000       1,274,358 
   DISCOVER FINANCIAL SVS  4.1%   09 Feb 2027   135,000       145,477 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.5%   15 Jun 2022   425,000       437,024 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  4.125%   15 May 2029   590,000       637,703 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   15 Jun 2025   605,000       645,947 
   DOLLAR TREE INC  3.7%   15 May 2023   520,000       541,865 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  3.55%   01 Nov 2023   215,000       222,954 
   DOW CHEMICAL CO/THE  3.625%   15 May 2026   1,070,000       1,126,050 
   DTE ENERGY CO  3.8%   15 Mar 2027   410,000       434,089 
   DTE ENERGY CO  2.529%   01 Oct 2024   640,000       643,122 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  2.95%   01 Dec 2026   645,000       666,338 
   DUKE ENERGY CAROLINAS  2.45%   15 Aug 2029   740,000       735,029 
   DUPONT DE NEMOURS INC  4.493%   15 Nov 2025   610,000       671,847 
   EASTMAN CHEMICAL CO  3.8%   15 Mar 2025   548,000       578,130 
   ECOLAB INC  4.35%   08 Dec 2021   512,000       536,161 
   ECOPETROL SA  4.125%   16 Jan 2025   70,000       73,501 
   EMBRAER NETHERLANDS FINA  5.4%   01 Feb 2027   42,000       47,271 
   EMBRAER NETHERLANDS FINA  5.05%   15 Jun 2025   70,000       76,738 
   EMERA US FINANCE LP  3.55%   15 Jun 2026   535,000       555,795 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.25%   15 Apr 2029   405,000       455,103 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.75%   15 Jan 2026   935,000       1,012,568 
   ENTERGY LOUISIANA LLC  2.4%   01 Oct 2026   250,000       246,774 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029   905,000       931,248 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.35%   15 Mar 2023   1,375,000       1,422,640 
   EOG RESOURCES INC  4.1%   01 Feb 2021   275,000       281,641 
   EOG RESOURCES INC  3.15%   01 Apr 2025   340,000       357,054 
   EQUIFAX INC  2.6%   01 Dec 2024   545,000       548,426 
   EVERGY INC  2.45%   15 Sep 2024   1,105,000       1,111,561 

 

 221 

 

 

  EXPORT IMPORT BANK KOREA  5.125%   29 Jun 2020   770,000      781,681 
   EXXON MOBIL CORPORATION  2.709%   06 Mar 2025   1,340,000       1,385,411 
   FANNIE MAE  6.625%   15 Nov 2030   80,000       114,045 
   FANNIE MAE  2%   05 Oct 2022   170,000       171,828 
   FANNIE MAE  2.375%   19 Jan 2023   230,000       235,193 
   FANNIE MAE  2.875%   12 Sep 2023   245,000       255,745 
   FANNIE MAE  2.5%   05 Feb 2024   275,000       283,508 
   FANNIE MAE  2.25%   12 Apr 2022   405,000       411,058 
   FANNIE MAE  2.625%   11 Jan 2022   720,000       734,569 
   FED HM LN PC POOL A47038  5%   01 Sep 2035   33,270       36,633 
   FED HM LN PC POOL A85726  5%   01 Apr 2039   80,758       88,998 
   FED HM LN PC POOL A92478  4.5%   01 Jun 2040   381,877       414,848 
   FED HM LN PC POOL A93318  5%   01 Aug 2040   271,419       299,667 
   FED HM LN PC POOL A93713  5%   01 Sep 2040   315,599       347,901 
   FED HM LN PC POOL A94069  5%   01 Sep 2040   90,571       99,123 
   FED HM LN PC POOL A94113  5%   01 Oct 2040   108,695       119,941 
   FED HM LN PC POOL A94898  4.5%   01 Nov 2040   157,053       170,680 
   FED HM LN PC POOL A95085  4%   01 Nov 2040   702,354       753,696 
   FED HM LN PC POOL A95519  4.5%   01 Dec 2040   86,854       94,388 
   FED HM LN PC POOL A95575  4%   01 Dec 2040   402,696       432,132 
   FED HM LN PC POOL A95960  4%   01 Dec 2040   381,915       409,876 
   FED HM LN PC POOL A97040  4%   01 Feb 2041   470,657       505,079 
   FED HM LN PC POOL C03469  4.5%   01 May 2040   491,006       533,610 
   FED HM LN PC POOL C03517  4.5%   01 Sep 2040   40,018       43,484 
   FED HM LN PC POOL C03520  4%   01 Sep 2040   538,904       578,274 
   FED HM LN PC POOL C03545  5%   01 Aug 2040   227,352       250,910 
   FED HM LN PC POOL C03792  3.5%   01 Apr 2042   0       0 
   FED HM LN PC POOL C04272  3%   01 Oct 2042   970,324       1,000,076 
   FED HM LN PC POOL C04422  3%   01 Dec 2042   777,530       801,399 
   FED HM LN PC POOL C09004  3.5%   01 Jul 2042   938,797       991,330 
   FED HM LN PC POOL C09022  3%   01 Jan 2043   4,613,456       4,755,154 
   FED HM LN PC POOL C09029  3%   01 Mar 2043   558,584       575,692 
   FED HM LN PC POOL C09031  2.5%   01 Feb 2043   326,091       324,719 
   FED HM LN PC POOL C09055  4%   01 Dec 2043   165,084       175,677 
   FED HM LN PC POOL C91176  5.5%   01 May 2028   52,825       56,974 
   FED HM LN PC POOL C91908  3%   01 Jan 2037   1,900,863       1,952,612 
   FED HM LN PC POOL C91960  3.5%   01 Nov 2037   831,954       867,864 
   FED HM LN PC POOL C91969  3%   01 Jan 2038   409,337       420,428 
   FED HM LN PC POOL E04113  2.5%   01 Nov 2027   1,099,658       1,115,955 
   FED HM LN PC POOL G02031  5.5%   01 Feb 2036   0       0 
   FED HM LN PC POOL G02427  5.5%   01 Dec 2036   203,174       228,699 
   FED HM LN PC POOL G03737  6.5%   01 Nov 2037   81,861       92,149 
   FED HM LN PC POOL G03781  6%   01 Jan 2038   0       0 
   FED HM LN PC POOL G03812  5.5%   01 Feb 2038   282,979       317,946 
   FED HM LN PC POOL G03819  6%   01 Jan 2038   0       0 
   FED HM LN PC POOL G04585  5.5%   01 Feb 2038   0       0 
   FED HM LN PC POOL G05472  4.5%   01 Jun 2039   72,268       78,518 
   FED HM LN PC POOL G05676  4%   01 Nov 2039   509,910       547,375 
   FED HM LN PC POOL G05726  5%   01 Aug 2039   129,688       141,797 
   FED HM LN PC POOL G05741  4.5%   01 Dec 2039   61,589       66,921 
   FED HM LN PC POOL G05927  4.5%   01 Jul 2040   587,683       645,111 
   FED HM LN PC POOL G06087  5%   01 Sep 2040   46,478       51,236 
   FED HM LN PC POOL G06231  4%   01 Dec 2040   368,366       395,330 
   FED HM LN PC POOL G06499  4%   01 Mar 2041   445,378       478,111 
   FED HM LN PC POOL G06506  4%   01 Dec 2040   984,862       1,056,943 
   FED HM LN PC POOL G06507  4%   01 Feb 2041   190,043       203,953 
   FED HM LN PC POOL G06601  4.5%   01 Dec 2040   1,428,328       1,554,411 
   FED HM LN PC POOL G07032  3%   01 Jun 2042   1,446,509       1,491,363 
   FED HM LN PC POOL G07129  3.5%   01 Sep 2042   1,123,644       1,185,109 
   FED HM LN PC POOL G07388  3.5%   01 May 2043   576,835       608,123 
   FED HM LN PC POOL G08368  4.5%   01 Oct 2039   231,834       251,776 
   FED HM LN PC POOL G08372  4.5%   01 Nov 2039   165,639       179,935 
   FED HM LN PC POOL G08479  3.5%   01 Mar 2042   506,672       534,382 
   FED HM LN PC POOL G08521  3%   01 Jan 2043   516,032       531,875 
   FED HM LN PC POOL G08567  4%   01 Jan 2044   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08577  4%   01 Mar 2044   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08601  4%   01 Aug 2044   278,596       295,401 
   FED HM LN PC POOL G08624  4%   01 Jan 2045   228,846       242,651 
   FED HM LN PC POOL G08627  3.5%   01 Feb 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08654  3.5%   01 Jul 2045   1,851,799       1,934,600 
   FED HM LN PC POOL G08676  3.5%   01 Nov 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08677  4%   01 Nov 2045   515,314       546,403 
   FED HM LN PC POOL G08681  3.5%   01 Dec 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08707  4%   01 May 2046   1,671,972       1,768,524 
   FED HM LN PC POOL G08735  4.5%   01 Oct 2046   627,698       665,357 
   FED HM LN PC POOL G08737  3%   01 Dec 2046   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08739  4%   01 Dec 2046   356,500       375,956 
   FED HM LN PC POOL G08741  3%   01 Jan 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08772  4.5%   01 Jul 2047   719,270       761,519 
   FED HM LN PC POOL G08785  4%   01 Oct 2047   1,189,849       1,251,150 
   FED HM LN PC POOL G08792  3.5%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08793  4%   01 Dec 2047   823,025       865,148 
   FED HM LN PC POOL G08817  4%   01 Jun 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G12403  5%   01 Oct 2021   0       0 
   FED HM LN PC POOL G13300  4.5%   01 May 2023   0       0 
   FED HM LN PC POOL G13868  4.5%   01 Jul 2025   105,060       110,571 
   FED HM LN PC POOL G14239  4%   01 Sep 2026   43,333       45,317 
   FED HM LN PC POOL G16015  3%   01 Jan 2032   724,715       750,435 
   FED HM LN PC POOL G16177  2%   01 Jan 2032   1,465,280       1,457,244 
   FED HM LN PC POOL G16459  3.5%   01 Jul 2032   398,633       415,611 
   FED HM LN PC POOL G18401  3.5%   01 Sep 2026   76,875       79,697 
   FED HM LN PC POOL G18475  2.5%   01 Aug 2028   181,898       184,435 
   FED HM LN PC POOL G67717  4%   01 Nov 2048   1,248,012       1,331,666 
   FED HM LN PC POOL J09212  5%   01 Jan 2024   0       0 
   FED HM LN PC POOL J12398  4.5%   01 Jun 2025   108,845       114,530 
   FED HM LN PC POOL J12439  4.5%   01 Jun 2025   88,919       93,571 
   FED HM LN PC POOL J13721  3.5%   01 Dec 2025   147,818       153,231 
   FED HM LN PC POOL J15031  4%   01 Apr 2026   309,234       323,441 
   FED HM LN PC POOL J15719  4%   01 Jun 2026   275,781       288,537 
   FED HM LN PC POOL J15847  4%   01 Jun 2026   143,793       150,410 
   FED HM LN PC POOL J16059  4%   01 Jul 2026   148,077       154,780 

 

 222 

 

 

  FED HM LN PC POOL J16432  3.5%   01 Aug 2026   0      0 
   FED HM LN PC POOL J18912  2.5%   01 Apr 2027   270,116       274,203 
   FED HM LN PC POOL J23935  3%   01 May 2028   343,058       353,710 
   FED HM LN PC POOL J24887  3%   01 Jul 2028   2,265,061       2,343,685 
   FED HM LN PC POOL J27464  3.5%   01 Feb 2029   744,556       776,951 
   FED HM LN PC POOL J27964  3%   01 Apr 2029   384,402       396,738 
   FED HM LN PC POOL J28440  3%   01 Jun 2029   516,260       532,797 
   FED HM LN PC POOL J29007  3%   01 Aug 2029   450,402       466,357 
   FED HM LN PC POOL J29036  3%   01 Aug 2029   439,225       454,779 
   FED HM LN PC POOL J29049  3%   01 Aug 2029   418,389       433,211 
   FED HM LN PC POOL Q02171  5%   01 Jul 2041   156,301       170,742 
   FED HM LN PC POOL Q02606  5%   01 Aug 2041   693,595       763,990 
   FED HM LN PC POOL Q04673  4%   01 Nov 2041   980,871       1,051,942 
   FED HM LN PC POOL Q10241  3.5%   01 Aug 2042   338,439       360,560 
   FED HM LN PC POOL Q10448  3.5%   01 Aug 2042   333,784       352,052 
   FED HM LN PC POOL Q11288  3.5%   01 Sep 2042   354,185       374,443 
   FED HM LN PC POOL Q11788  3%   01 Oct 2042   193,980       199,985 
   FED HM LN PC POOL Q12520  3%   01 Oct 2042   106,029       109,284 
   FED HM LN PC POOL Q12841  3.5%   01 Nov 2042   932,539       983,204 
   FED HM LN PC POOL Q13630  3%   01 Nov 2042   244,331       251,824 
   FED HM LN PC POOL Q14326  2.5%   01 Jan 2043   958,797       954,763 
   FED HM LN PC POOL Q15062  3%   01 Feb 2043   1,125,449       1,159,982 
   FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046   398,301       408,188 
   FED HM LN PC POOL Q44963  3.5%   01 Dec 2046   1,143,829       1,200,317 
   FED HM LN PC POOL Q49494  4.5%   01 Jul 2047   368,515       389,923 
   FED HM LN PC POOL Q53334  4%   01 Jan 2048   1,232,551       1,293,900 
   FED HM LN PC POOL Q53670  3.5%   01 Jan 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q55401  5%   01 Apr 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL V60298  3%   01 Oct 2028   373,229       385,195 
   FED HM LN PC POOL V60564  3%   01 Jun 2029   727,123       752,908 
   FED HM LN PC POOL V60869  2.5%   01 Jul 2030   1,294,384       1,314,910 
   FED HM LN PC POOL V83344  4%   01 Aug 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL ZM2868  3.5%   01 Mar 2047   410,964       431,658 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  1.5%   15 Aug 2024   470,000       466,367 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3%   12 Oct 2021   565,000       578,820 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.25%   16 Nov 2028   785,000       858,484 
   FEDEX CORP  3.3%   15 Mar 2027   100,000       103,411 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.49%   25 Jan 2024   245,000       257,665 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Apr 2023   1,255,000       1,304,123 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.224%   25 Mar 2027   2,500,000       2,645,775 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2027   2,985,000       3,155,581 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Jul 2028   3,500,000       3,879,198 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Dec 2027   5,000,000       5,371,801 
   FIDELITY NATIONAL INFORM  3.875%   05 Jun 2024   115,000       122,398 
   FISERV INC  2.75%   01 Jul 2024   80,000       81,413 
   FISERV INC  3.5%   01 Oct 2022   141,000       146,156 
   FISERV INC  3.85%   01 Jun 2025   590,000       629,582 
   FNMA POOL 257281  5%   01 Jul 2028   11,111       11,868 
   FNMA POOL 555800  1%   01 Oct 2033   547,470       610,680 
   FNMA POOL 655687  6.5%   01 Aug 2032   166,981       185,338 
   FNMA POOL 660662  6.5%   01 Sep 2032   2,087       2,317 
   FNMA POOL 735061  1%   01 Nov 2034   521,669       598,026 
   FNMA POOL 735271  1%   01 Jan 2035   122,959       140,810 
   FNMA POOL 735288  1%   01 Mar 2035   124,124       136,794 
   FNMA POOL 735382  1%   01 Apr 2035   693,227       764,093 
   FNMA POOL 735484  1%   01 May 2035   314,333       346,367 
   FNMA POOL 735500  1%   01 May 2035   419,593       474,139 
   FNMA POOL 735578  1%   01 Jun 2035   58,248       64,187 
   FNMA POOL 735580  1%   01 Jun 2035   263,431       290,282 
   FNMA POOL 735591  1%   01 Jun 2035   248,664       274,032 
   FNMA POOL 735667  1%   01 Jul 2035   249,566       275,018 
   FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035   861,280       949,094 
   FNMA POOL 735989  1%   01 Feb 2035   475,298       531,363 
   FNMA POOL 745355  1%   01 Mar 2036   226,929       250,127 
   FNMA POOL 745412  1%   01 Dec 2035   278,844       313,858 
   FNMA POOL 745418  1%   01 Apr 2036   130,021       146,314 
   FNMA POOL 745515  1%   01 May 2036   44,888       49,486 
   FNMA POOL 745885  1%   01 Oct 2036   265,180       304,049 
   FNMA POOL 745950  1%   01 Nov 2036   207,425       237,859 
   FNMA POOL 826495  5.5%   01 Jul 2035   0       0 
   FNMA POOL 831400  6%   01 Apr 2036   0       0 
   FNMA POOL 832690  5%   01 Sep 2035   133,657       147,184 
   FNMA POOL 832799  5%   01 Sep 2035   191,387       210,729 
   FNMA POOL 888129  1%   01 Feb 2037   97,140       109,172 
   FNMA POOL 888286  1%   01 Apr 2037   337,940       379,602 
   FNMA POOL 889072  1%   01 Dec 2037   57,123       64,920 
   FNMA POOL 889190  1%   01 Mar 2038   0       0 
   FNMA POOL 889579  1%   01 May 2038   197,260       226,170 
   FNMA POOL 889705  1%   01 Jun 2038   121,590       136,467 
   FNMA POOL 889983  1%   01 Oct 2038   351,791       403,396 
   FNMA POOL 899172  6.5%   01 Feb 2037   48,942       54,323 
   FNMA POOL 902669  5%   01 Nov 2036   49,328       54,299 
   FNMA POOL 916398  6.5%   01 May 2037   2,403       2,668 
   FNMA POOL 928075  6%   01 Feb 2037   0       0 
   FNMA POOL 933478  5%   01 Mar 2023   0       0 
   FNMA POOL 938446  5.5%   01 Jul 2022   7,756       7,942 
   FNMA POOL 943699  6.5%   01 Aug 2037   4,463       5,164 
   FNMA POOL 946924  6.5%   01 Sep 2037   20,282       22,511 
   FNMA POOL 948227  6.5%   01 Aug 2037   75,015       83,262 
   FNMA POOL 954804  6.5%   01 Dec 2037   323       358 
   FNMA POOL 959604  6.5%   01 Nov 2037   8,822       9,892 
   FNMA POOL 968546  6.5%   01 Feb 2038   37,165       41,251 
   FNMA POOL 969014  6.5%   01 Feb 2038   9,781       10,856 
   FNMA POOL 969230  5.5%   01 May 2037   0       0 
   FNMA POOL 995930  1%   01 Apr 2039   6,079       6,701 
   FNMA POOL AA0472  4%   01 Mar 2039   109,273       117,092 
   FNMA POOL AB1047  4.5%   01 May 2040   457,541       497,638 
   FNMA POOL AB1141  4.5%   01 Jun 2040   409,778       445,735 
   FNMA POOL AB2801  3.5%   01 Apr 2026   394,615       408,835 
   FNMA POOL AB3693  4%   01 Oct 2041   530,150       567,335 
   FNMA POOL AB4058  4%   01 Dec 2041   485,569       520,123 
   FNMA POOL AB4689  3.5%   01 Mar 2042   790,540       832,909 
   FNMA POOL AB5593  3.5%   01 Jul 2042   596,919       629,222 

 

 223 

 

 

  FNMA POOL AB6017  3.5%   01 Aug 2042   804,467      847,709 
   FNMA POOL AB6136  2.5%   01 Sep 2027   2,246,571       2,276,591 
   FNMA POOL AB6229  3.5%   01 Sep 2042   2,672,391       2,817,014 
   FNMA POOL AB6238  3.5%   01 Sep 2042   431,692       456,757 
   FNMA POOL AB6390  3%   01 Oct 2042   263,729       271,677 
   FNMA POOL AB6832  3.5%   01 Nov 2042   1,141,015       1,202,763 
   FNMA POOL AB7272  3%   01 Dec 2042   1,478,244       1,522,945 
   FNMA POOL AB7410  3%   01 Dec 2042   1,926,656       1,984,593 
   FNMA POOL AB7426  3%   01 Dec 2042   1,221,347       1,258,192 
   FNMA POOL AB7568  3%   01 Jan 2043   1,760,283       1,813,422 
   FNMA POOL AB7570  3%   01 Jan 2043   2,906,491       2,994,232 
   FNMA POOL AB7716  2.5%   01 Jan 2028   1,924,603       1,950,387 
   FNMA POOL AB7741  3%   01 Jan 2043   1,543,991       1,590,435 
   FNMA POOL AB8499  3%   01 Feb 2043   530,774       547,073 
   FNMA POOL AB8923  3%   01 Apr 2043   20,915       21,540 
   FNMA POOL AB9361  3.5%   01 May 2043   455,673       485,164 
   FNMA POOL AB9944  3%   01 Jul 2043   599,802       619,505 
   FNMA POOL AC1889  4%   01 Sep 2039   232,786       249,579 
   FNMA POOL AC2953  4.5%   01 Sep 2039   2,158,841       2,342,129 
   FNMA POOL AC8568  4.5%   01 Jan 2040   196,414       213,246 
   FNMA POOL AC9564  4.5%   01 Feb 2040   293,467       319,143 
   FNMA POOL AD0567  1%   01 Sep 2039   22,895       26,178 
   FNMA POOL AD5479  5%   01 Jun 2040   44,862       49,487 
   FNMA POOL AD9713  5%   01 Aug 2040   96,686       106,609 
   FNMA POOL AD9870  4%   01 Oct 2040   45,479       48,775 
   FNMA POOL AE0113  1%   01 Jul 2040   325,414       348,850 
   FNMA POOL AE0967  1%   01 Jun 2039   388,180       403,207 
   FNMA POOL AH0210  4.5%   01 Dec 2040   804,475       875,875 
   FNMA POOL AH0921  4%   01 Dec 2040   987,318       1,058,840 
   FNMA POOL AH0943  4%   01 Dec 2040   640,941       687,601 
   FNMA POOL AH2899  4.5%   01 Jan 2041   1,364,605       1,500,355 
   FNMA POOL AH3324  3.5%   01 Feb 2026   43,821       45,402 
   FNMA POOL AH3765  4%   01 Jan 2041   1,832,201       1,965,586 
   FNMA POOL AH4404  4%   01 Jan 2041   1,367,319       1,466,648 
   FNMA POOL AH5616  3.5%   01 Feb 2026   24,204       25,075 
   FNMA POOL AH5929  3.5%   01 Feb 2026   54,150       56,101 
   FNMA POOL AH5984  4.5%   01 Mar 2041   339,840       362,876 
   FNMA POOL AH6210  3.5%   01 Feb 2026   0       0 
   FNMA POOL AH6438  3.5%   01 Feb 2026   61,144       63,351 
   FNMA POOL AI1051  4%   01 Jun 2026   151,551       158,481 
   FNMA POOL AI8382  3.5%   01 Sep 2026   174,778       181,100 
   FNMA POOL AK0968  3%   01 Feb 2027   373,266       384,501 
   FNMA POOL AK1140  3%   01 Feb 2027   223,258       229,977 
   FNMA POOL AK1608  3%   01 Jan 2027   261,434       269,301 
   FNMA POOL AK5567  3%   01 Apr 2027   0       0 
   FNMA POOL AK8311  2.5%   01 Dec 2027   163,500       165,691 
   FNMA POOL AK8660  3%   01 Apr 2027   0       0 
   FNMA POOL AL1895  1%   01 Jun 2042   393,910       416,780 
   FNMA POOL AL1945  1%   01 Jun 2042   1,158,364       1,225,129 
   FNMA POOL AL2151  1%   01 Mar 2042   1,601,573       1,694,539 
   FNMA POOL AL2389  1%   01 Sep 2042   633,263       670,032 
   FNMA POOL AL2890  1%   01 Dec 2042   643,195       662,635 
   FNMA POOL AL3039  1%   01 Oct 2027   325,660       340,384 
   FNMA POOL AL3218  1%   01 Feb 2043   418,380       442,667 
   FNMA POOL AL3454  1%   01 Apr 2043   222,459       229,566 
   FNMA POOL AL6851  1%   01 Oct 2043   331,560       329,961 
   FNMA POOL AL8352  1%   01 Oct 2044   511,643       526,892 
   FNMA POOL AL9865  1%   01 Feb 2047   2,373,530       2,430,863 
   FNMA POOL AO0454  3.5%   01 Aug 2042   485,067       513,231 
   FNMA POOL AO0527  3%   01 May 2027   0       0 
   FNMA POOL AO1967  3%   01 Jun 2027   34,834       35,747 
   FNMA POOL AO3110  3.5%   01 Jun 2042   899,089       947,739 
   FNMA POOL AO7185  4%   01 Sep 2042   987,914       1,057,381 
   FNMA POOL AP0457  3%   01 Jul 2027   83,710       85,907 
   FNMA POOL AP1110  2.5%   01 Sep 2027   116,006       117,158 
   FNMA POOL AP2611  3.5%   01 Sep 2042   383,188       405,428 
   FNMA POOL AP3308  3.5%   01 Sep 2042   394,381       417,282 
   FNMA POOL AP3902  3%   01 Oct 2042   366,877       378,028 
   FNMA POOL AP4539  3.5%   01 Sep 2042   986,916       1,040,328 
   FNMA POOL AP5143  3%   01 Sep 2042   508,789       524,251 
   FNMA POOL AP6032  3%   01 Apr 2043   1,059,270       1,091,305 
   FNMA POOL AP8615  2.5%   01 Nov 2027   187,456       189,967 
   FNMA POOL AP8903  3.5%   01 Oct 2042   849,181       895,130 
   FNMA POOL AP9998  3.5%   01 Oct 2042   91,930       97,019 
   FNMA POOL AQ3956  2.5%   01 Jun 2028   95,299       96,568 
   FNMA POOL AQ8684  3%   01 Dec 2042   152,125       156,708 
   FNMA POOL AR0190  3%   01 Apr 2043   173,306       178,482 
   FNMA POOL AR2626  2.5%   01 Feb 2043   545,869       543,237 
   FNMA POOL AR2638  3.5%   01 Feb 2043   466,019       499,537 
   FNMA POOL AR4756  2.5%   01 Feb 2028   89,675       90,876 
   FNMA POOL AR6858  3%   01 Feb 2043   27,017       27,845 
   FNMA POOL AR9161  3%   01 May 2043   355,679       365,503 
   FNMA POOL AR9203  3.5%   01 Mar 2043   1,728,036       1,827,909 
   FNMA POOL AR9218  3%   01 Mar 2043   16,077       16,567 
   FNMA POOL AS2751  4.5%   01 Jun 2044   1,055,396       1,135,022 
   FNMA POOL AS2826  4%   01 Jul 2044   905,654       964,902 
   FNMA POOL AS4155  3%   01 Sep 2044   177,176       182,398 
   FNMA POOL AS5133  3.5%   01 Jun 2045   4,807,191       5,019,259 
   FNMA POOL AS5263  3.5%   01 Jun 2045   1,062,899       1,109,770 
   FNMA POOL AS5384  4%   01 Jul 2045   574,795       609,082 
   FNMA POOL AS6275  3%   01 Dec 2030   350,521       361,347 
   FNMA POOL AS6286  4%   01 Dec 2045   1,148,082       1,215,893 
   FNMA POOL AS6304  4%   01 Dec 2045   566,713       600,467 
   FNMA POOL AS6515  4%   01 Jan 2046   0       0 
   FNMA POOL AS7155  3%   01 May 2046   468,765       480,395 
   FNMA POOL AS7248  4%   01 May 2046   569,815       602,583 
   FNMA POOL AS7693  2%   01 Aug 2031   1,054,015       1,047,652 
   FNMA POOL AS7877  2.5%   01 Sep 2046   813,737       809,812 
   FNMA POOL AS8115  3%   01 Oct 2046   399,953       409,635 
   FNMA POOL AS8249  3%   01 Nov 2036   2,394,733       2,458,503 
   FNMA POOL AS8386  2.5%   01 Nov 2031   1,643,876       1,665,983 
   FNMA POOL AS8461  3.5%   01 Dec 2046   1,585,478       1,647,472 
   FNMA POOL AS8572  3.5%   01 Dec 2046   2,467,018       2,562,220 

 

 224 

 

 

  FNMA POOL AS8650  3%   01 Jan 2047   3,297,363      3,377,185 
   FNMA POOL AS8821  4%   01 Feb 2047   3,844,495       4,014,292 
   FNMA POOL AS9394  4.5%   01 Apr 2047   0       0 
   FNMA POOL AT2040  3%   01 Apr 2043   49,783       51,301 
   FNMA POOL AT2745  3%   01 May 2043   50,429       51,975 
   FNMA POOL AT2894  2.5%   01 May 2028   33,282       33,793 
   FNMA POOL AU1279  2.5%   01 Jul 2028   195,787       198,406 
   FNMA POOL AU5904  3.5%   01 Sep 2033   405,530       424,939 
   FNMA POOL AU9300  3%   01 Sep 2028   514,237       528,808 
   FNMA POOL AV2223  4%   01 Dec 2043   91,008       95,370 
   FNMA POOL AZ4775  3.5%   01 Oct 2045   3,059,677       3,194,236 
   FNMA POOL BA4750  3.5%   01 Jan 2031   571,684       594,577 
   FNMA POOL BC0769  4%   01 Dec 2045   1,214,622       1,287,078 
   FNMA POOL BC4411  3.5%   01 Mar 2031   873,216       908,511 
   FNMA POOL BC9096  3.5%   01 Dec 2046   1,836,071       1,906,968 
   FNMA POOL BD2436  3.5%   01 Jan 2047   630,182       654,440 
   FNMA POOL BH7687  3%   01 Dec 2032   0       0 
   FNMA POOL BH9317  3.5%   01 Sep 2047   978,574       1,027,586 
   FNMA POOL BM3855  1%   01 Mar 2048   1,392,285       1,464,398 
   FNMA POOL BM4676  1%   01 Oct 2048   1,410,801       1,509,169 
   FNMA POOL BM4703  1%   01 Feb 2048   992,830       1,027,960 
   FNMA POOL BM4716  1%   01 Dec 2030   833,379       866,345 
   FNMA POOL BM5246  1%   01 Nov 2048   -       - 
   FNMA POOL BM5261  1%   01 Jan 2048   3,347,300       3,516,340 
   FNMA POOL BN0340  4.5%   01 Dec 2048   1,318,367       1,387,891 
   FNMA POOL BN1628  4.5%   01 Nov 2048   1,147,907       1,208,759 
   FNMA POOL BN8264  3.5%   01 May 2049   0       0 
   FNMA POOL CA0619  4%   01 Oct 2047   556,287       584,833 
   FNMA POOL MA0243  5%   01 Nov 2029   257,623       277,200 
   FNMA POOL MA0318  4.5%   01 Feb 2030   57,099       60,872 
   FNMA POOL MA0648  3.5%   01 Feb 2026   40,781       42,254 
   FNMA POOL MA0687  3%   01 Mar 2021   0       0 
   FNMA POOL MA0918  4%   01 Dec 2041   1,621,971       1,737,833 
   FNMA POOL MA1035  3%   01 Apr 2027   47,161       48,399 
   FNMA POOL MA1062  3%   01 May 2027   23,927       24,555 
   FNMA POOL MA1272  3%   01 Dec 2042   550,725       567,340 
   FNMA POOL MA1962  3%   01 Jul 2024   0       0 
   FNMA POOL MA2495  3.5%   01 Jan 2046   1,431,178       1,494,135 
   FNMA POOL MA2686  3%   01 Jul 2026   0       0 
   FNMA POOL MA2833  3%   01 Dec 2046   1,150,477       1,178,323 
   FNMA POOL MA2863  3%   01 Jan 2047   1,598,207       1,635,425 
   FNMA POOL MA2895  3%   01 Feb 2047   21,853       22,382 
   FNMA POOL MA3027  4%   01 Jun 2047   406,414       426,912 
   FNMA POOL MA3058  4%   01 Jul 2047   6,309,756       6,606,426 
   FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047   770,343       818,586 
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047   1,459,556       1,534,141 
   FNMA POOL MA3182  3.5%   01 Nov 2047   5,683,470       5,911,270 
   FNMA POOL MA3188  3%   01 Nov 2032   0       0 
   FNMA POOL MA3212  4.5%   01 Dec 2047   372,914       394,034 
   FNMA POOL MA3239  4%   01 Jan 2048   776,731       815,235 
   FNMA POOL MA3283  3%   01 Feb 2033   0       0 
   FNMA POOL MA3312  3%   01 Mar 2033   0       0 
   FNMA POOL MA3333  4%   01 Apr 2048   0       0 
   FNMA POOL MA3364  3.5%   01 May 2033   727,756       756,910 
   FNMA POOL MA3385  4.5%   01 Jun 2048   872,707       921,875 
   FNMA POOL MA3392  3.5%   01 Jun 2033   0       0 
   FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048   0       0 
   FNMA POOL MA3765  2.5%   01 Sep 2049   1,458,266       1,442,200 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   2,000,000       2,028,438 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   15 Feb 2050   2,500,000       2,570,558 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2050   2,500,000       2,571,777 
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   15 Feb 2050   (8,000,000)      (8,324,063)
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   14 Jan 2050   (1,000,000)      (1,040,078)
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.664%   08 Sep 2024   325,000       326,785 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.81%   09 Jan 2024   330,000       335,041 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.35%   01 Nov 2022   2,115,000       2,136,519 
   FORTIS INC  3.055%   04 Oct 2026   142,000       145,042 
   FREDDIE MAC  6.25%   15 Jul 2032   125,000       180,050 
   FREDDIE MAC  2.375%   16 Feb 2021   600,000       605,144 
   GENERAL DYNAMICS CORP  2.25%   15 Nov 2022   720,000       727,728 
   GENERAL ELECTRIC CO  4.65%   17 Oct 2021   195,000       203,309 
   GENERAL ELECTRIC CO  3.15%   07 Sep 2022   318,000       324,722 
   GENERAL ELECTRIC CO  3.45%   15 May 2024   835,000       866,754 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4%   15 Jan 2025   1,505,000       1,582,096 
   GEORGIA POWER CO  2.65%   15 Sep 2029   750,000       740,222 
   GILEAD SCIENCES INC  3.65%   01 Mar 2026   435,000       468,493 
   GILEAD SCIENCES INC  3.5%   01 Feb 2025   600,000       636,885 
   GLAXOSMITHKLINE CAP INC  2.8%   18 Mar 2023   235,000       240,835 
   GLAXOSMITHKLINE CAPITAL  2.85%   08 May 2022   290,000       296,391 
   GNMA II POOL 004520  5%   20 Aug 2039   239,242       264,324 
   GNMA II POOL 004746  4.5%   20 Jul 2040   1,443,126       1,558,853 
   GNMA II POOL 004747  5%   20 Jul 2040   551,054       608,625 
   GNMA II POOL 004833  4%   20 Oct 2040   1,910,155       2,025,734 
   GNMA II POOL 004922  4%   20 Jan 2041   234,056       248,289 
   GNMA II POOL 004923  4.5%   20 Jan 2041   160,321       173,173 
   GNMA II POOL 004945  4%   20 Feb 2041   560,650       594,820 
   GNMA II POOL 004978  4.5%   20 Mar 2041   471,150       508,965 
   GNMA II POOL 004979  5%   20 Mar 2041   656,518       724,418 
   GNMA II POOL 004984  5.5%   20 Mar 2041   191,598       213,610 
   GNMA II POOL 005017  4.5%   20 Apr 2041   505,251       545,773 
   GNMA II POOL 005115  4.5%   20 Jul 2041   280,918       303,475 
   GNMA II POOL 005140  4.5%   20 Aug 2041   1,012,266       1,093,475 
   GNMA II POOL 005332  4%   20 Mar 2042   822,096       872,574 
   GNMA II POOL MA0023  4%   20 Apr 2042   383,291       405,906 
   GNMA II POOL MA0317  3%   20 Aug 2042   1,440,607       1,492,733 
   GNMA II POOL MA0318  3.5%   20 Aug 2042   2,866,883       3,028,691 
   GNMA II POOL MA0391  3%   20 Sep 2042   1,468,136       1,521,258 
   GNMA II POOL MA0392  3.5%   20 Sep 2042   1,493,950       1,572,815 
   GNMA II POOL MA0462  3.5%   20 Oct 2042   2,824,620       2,973,442 
   GNMA II POOL MA0624  3%   20 Dec 2042   564,306       584,725 
   GNMA II POOL MA0626  4%   20 Dec 2042   321,349       341,133 
   GNMA II POOL MA0698  3%   20 Jan 2043   759,370       786,847 
   GNMA II POOL MA0783  3.5%   20 Feb 2043   1,766,974       1,858,190 

 

 225 

 

 

  GNMA II POOL MA0851  3%   20 Mar 2043   325,071      336,833 
   GNMA II POOL MA0933  3%   20 Apr 2043   317,082       328,556 
   GNMA II POOL MA1997  4.5%   20 Jun 2044   880,202       944,532 
   GNMA II POOL MA2303  3.5%   20 Oct 2044   2,253,463       2,361,424 
   GNMA II POOL MA2304  4%   20 Oct 2044   848,714       899,337 
   GNMA II POOL MA2372  4%   20 Nov 2044   288,792       305,904 
   GNMA II POOL MA2445  3.5%   20 Dec 2044   884,921       923,257 
   GNMA II POOL MA2446  4%   20 Dec 2044   492,271       521,368 
   GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045   1,638,073       1,707,752 
   GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045   913,949       950,663 
   GNMA II POOL MA2891  3%   20 Jun 2045   772,366       799,271 
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   785,329       811,259 
   GNMA II POOL MA3033  3%   20 Aug 2045   1,630,130       1,685,073 
   GNMA II POOL MA3245  4%   20 Nov 2045   657,816       693,058 
   GNMA II POOL MA3311  4%   20 Dec 2045   1,695,637       1,793,749 
   GNMA II POOL MA3737  4%   20 Jun 2046   551,921       581,494 
   GNMA II POOL MA3803  3.5%   20 Jul 2046   2,907,839       3,020,647 
   GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046   3,038,953       3,139,249 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   406,563       422,845 
   GNMA II POOL MA3939  4.5%   20 Sep 2046   259,339       276,932 
   GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046   993,599       1,025,711 
   GNMA II POOL MA4005  4%   20 Oct 2046   296,755       309,878 
   GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046   153,658       159,652 
   GNMA II POOL MA4070  4%   20 Nov 2046   1,212,488       1,265,428 
   GNMA II POOL MA4071  4.5%   20 Nov 2046   787,693       843,629 
   GNMA II POOL MA4125  2.5%   20 Dec 2046   877,446       884,252 
   GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046   5,166,805       5,335,969 
   GNMA II POOL MA4127  3.5%   20 Dec 2046   4,238,404       4,399,036 
   GNMA II POOL MA4198  4.5%   20 Jan 2047   291,627       312,746 
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   930,183       967,279 
   GNMA II POOL MA4322  4%   20 Mar 2047   1,606,806       1,678,747 
   GNMA II POOL MA4383  4%   20 Apr 2047   443,254       462,919 
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047   1,873,595       1,937,391 
   GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047   4,478,945       4,652,937 
   GNMA II POOL MA4653  4%   20 Aug 2047   813,917       850,116 
   GNMA II POOL MA4654  4.5%   20 Aug 2047   353,967       375,817 
   GNMA II POOL MA4720  4%   20 Sep 2047   3,786,005       3,969,975 
   GNMA II POOL MA4837  3.5%   20 Nov 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA5021  4.5%   20 Feb 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5397  3.5%   20 Aug 2048   2,192,289       2,260,470 
   GNMA II POOL MA5467  4.5%   20 Sep 2048   655,307       689,039 
   GNMA II POOL MA5530  5%   20 Oct 2048   302,610       318,325 
   GNMA II POOL MA5650  3.5%   20 Dec 2048   3,694,255       3,809,147 
   GNMA II POOL MA5875  3.5%   20 Apr 2049   499,950       515,499 
   GNMA POOL 561294  5.5%   15 Feb 2033   0       0 
   GNMA POOL 603325  5.5%   15 Dec 2032   0       0 
   GNMA POOL 672676  5.5%   15 Apr 2038   0       0 
   GNMA POOL 676515  5.5%   15 Feb 2038   203,321       228,201 
   GNMA POOL 676754  5.5%   15 Mar 2038   149,994       168,372 
   GNMA POOL 677222  5.5%   15 Aug 2038   217,602       244,258 
   GNMA POOL 687179  5.5%   15 Apr 2038   0       0 
   GNMA POOL 723344  4%   15 Sep 2039   395,452       420,821 
   GNMA POOL 723430  4.5%   15 Nov 2039   371,256       403,946 
   GNMA POOL 737111  4.5%   15 Apr 2040   543,618       591,423 
   GNMA POOL 738882  4%   15 Oct 2041   167,885       178,736 
   GNMA POOL 745243  4%   15 Jul 2040   261,370       278,289 
   GNMA POOL 771561  4%   15 Aug 2041   195,175       207,843 
   GNMA POOL 782495  5.5%   15 Dec 2038   0       0 
   GNMA POOL 782528  5%   15 Jan 2039   323,240       359,733 
   GNMA POOL AA5821  3%   15 Nov 2042   1,093,252       1,127,748 
   GNMA POOL AB3031  3%   15 Oct 2042   208,882       215,477 
   GNMA POOL AB9110  3%   15 Oct 2042   821,806       847,736 
   GNMA POOL AD2413  3.5%   15 May 2043   217,130       227,477 
   GNMA POOL AD2414  3.5%   15 May 2043   382,249       399,445 
   GNMA POOL AD8784  3%   15 Mar 2043   389,984       402,329 
   GNMA POOL AN6808  3.5%   15 Jul 2045   749,148       780,180 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.5%   16 Nov 2026   190,000       199,965 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027   1,545,000       1,644,727 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   05 Jun 2028   2,025,000       2,154,570 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   14,233,268       14,233,268 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.119%   10 May 2050   1,000,000       1,032,895 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   4,065,000       4,319,289 
   HALLIBURTON CO  3.8%   15 Nov 2025   295,000       314,703 
   HEALTHPEAK PROPERTIES  3%   15 Jan 2030   400,000       401,580 
   HOME DEPOT INC  2.625%   01 Jun 2022   485,000       494,852 
   HOME DEPOT INC  3.75%   15 Feb 2024   1,123,000       1,199,136 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   400,000       431,346 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   13 Mar 2028   505,000       540,334 
   HSBC HOLDINGS PLC  5.1%   05 Apr 2021   1,000,000       1,037,157 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   19 Jun 2029   1,000,000       1,118,242 
   HYDRO QUEBEC  8.05%   07 Jul 2024   310,000       390,120 
   IHS MARKIT LTD  4.125%   01 Aug 2023   160,000       170,011 
   INGERSOLL RAND GL HLD CO  4.25%   15 Jun 2023   460,000       492,791 
   ITALY GOV T INT BOND  2.375%   17 Oct 2024   1,800,000       1,762,626 
   JM SMUCKER CO  3.5%   15 Mar 2025   295,000       310,521 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.8%   06 Mar 2023   525,000       538,766 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.8%   27 Jan 2023   540,000       553,248 
   JOHNSON + JOHNSON  2.45%   01 Mar 2026   1,480,000       1,503,054 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.362%   15 Jul 2045   1,506,703       1,557,232 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030   845,000       845,123 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.875%   10 Sep 2024   565,000       604,875 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.125%   23 Jan 2025   2,311,000       2,411,845 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.9%   15 Jul 2025   1,330,000       1,436,502 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.3%   01 Apr 2026   245,000       257,899 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   23 Jan 2029   1,400,000       1,488,081 
   JPN BANK FOR INT L COOP  3.25%   20 Jul 2023   400,000       417,770 
   KAISER FOUNDATION HOSPIT  3.15%   01 May 2027   495,000       517,094 
   KEY BANK NA  3.9%   13 Apr 2029   940,000       1,009,830 
   KEYCORP  5.1%   24 Mar 2021   235,000       243,886 
   KINDER MORGAN ENER PART  4.15%   01 Feb 2024   355,000       376,498 
   KINDER MORGAN ENER PART  4.15%   01 Mar 2022   513,000       532,112 

 

 226 

 

 

  KRAFT HEINZ FOODS CO  3.95%   15 Jul 2025   445,000      471,212 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3.75%   01 Apr 2030   730,000       752,240 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3%   01 Jun 2026   2,105,000       2,105,613 
   KROGER CO  2.65%   15 Oct 2026   170,000       171,161 
   LABORATORY CORP OF AMER  3.25%   01 Sep 2024   85,000       88,433 
   LABORATORY CORP OF AMER  3.6%   01 Feb 2025   725,000       763,304 
   LINCOLN NATIONAL CORP  3.05%   15 Jan 2030   165,000       165,587 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  3.9%   12 Mar 2024   215,000       227,045 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.375%   22 Mar 2028   490,000       540,464 
   LOCKHEED MARTIN CORP  3.1%   15 Jan 2023   205,000       211,487 
   LOCKHEED MARTIN CORP  2.9%   01 Mar 2025   1,275,000       1,326,124 
   LYB INTERNATIONAL FINANC  3.5%   02 Mar 2027   225,000       235,868 
   LYONDELLBASELL IND NV  5.75%   15 Apr 2024   635,000       716,392 
   LYONDELLBASELL IND NV  6%   15 Nov 2021   825,000       876,379 
   MARKEL CORP  3.35%   17 Sep 2029   670,000       686,408 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.6%   15 Apr 2024   380,000       400,264 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Jun 2026   490,000       508,095 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   03 Jun 2024   465,000       488,505 
   MASTERCARD INC  3.375%   01 Apr 2024   260,000       275,914 
   MCDONALD S CORP  3.7%   30 Jan 2026   395,000       426,222 
   MEDTRONIC INC  3.5%   15 Mar 2025   488,000       523,130 
   MERCK + CO INC  3.875%   15 Jan 2021   120,000       122,263 
   MERCK + CO INC  3.4%   07 Mar 2029   355,000       384,602 
   MERCK + CO INC  2.75%   10 Feb 2025   710,000       736,699 
   MICROSOFT CORP  3.125%   03 Nov 2025   295,000       311,847 
   MICROSOFT CORP  2.4%   08 Aug 2026   1,760,000       1,780,847 
   MORGAN STANLEY  5.75%   25 Jan 2021   325,000       337,535 
   MORGAN STANLEY  3.875%   29 Apr 2024   625,000       664,424 
   MORGAN STANLEY  1%   22 Jul 2028   665,000       707,103 
   MORGAN STANLEY  4%   23 Jul 2025   1,245,000       1,347,170 
   MORGAN STANLEY  3.875%   27 Jan 2026   2,185,000       2,346,894 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.451%   15 Jul 2050   1,134,000       1,189,185 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.719%   15 Jul 2050   3,500,000       3,722,184 
   MPLX LP  4.5%   15 Jul 2023   260,000       276,333 
   MPLX LP  4%   15 Mar 2028   295,000       305,553 
   MPLX LP  4.8%   15 Feb 2029   360,000       395,136 
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027   605,000       635,516 
   MYLAN INC  4.55%   15 Apr 2028   1,095,000       1,178,842 
   NEWELL BRANDS INC  4.7%   01 Apr 2026   245,000       255,475 
   NEWMONT CORP  2.8%   01 Oct 2029   165,000       163,476 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.15%   01 Apr 2024   925,000       959,300 
   NOVARTIS CAPITAL CORP  2.4%   21 Sep 2022   970,000       985,647 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.55%   15 Mar 2026   200,000       226,822 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.6%   15 Apr 2022   270,000       272,040 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.6%   13 Aug 2021   295,000       297,183 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.1%   01 Feb 2021   600,000       610,444 
   ONCOR ELECTRIC DELIVERY  2.95%   01 Apr 2025   390,000       398,919 
   ONEOK INC  4%   13 Jul 2027   310,000       330,172 
   ONEOK INC  3.4%   01 Sep 2029   395,000       401,374 
   ORACLE CORP  2.95%   15 May 2025   1,025,000       1,067,076 
   ORACLE CORP  2.65%   15 Jul 2026   1,055,000       1,079,249 
   PENTAIR FINANCE SARL  4.5%   01 Jul 2029   325,000       342,822 
   PEOPLES UNITED BANK  4%   15 Jul 2024   65,000       67,917 
   PEPSICO INC  3.6%   01 Mar 2024   80,000       85,185 
   PEPSICO INC  3.1%   17 Jul 2022   140,000       144,461 
   PEPSICO INC  2.75%   05 Mar 2022   1,180,000       1,204,671 
   PETROLEOS MEXICANOS  4.625%   21 Sep 2023   350,000       365,225 
   PETROLEOS MEXICANOS  6.5%   13 Mar 2027   1,750,000       1,858,010 
   PHILIP MORRIS INTL INC  2.625%   06 Mar 2023   440,000       447,322 
   PHILLIPS 66 PARTNERS LP  3.75%   01 Mar 2028   140,000       145,831 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  3.55%   15 Dec 2029   280,000       276,218 
   PNC BANK NA  3.25%   01 Jun 2025   365,000       383,085 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  3.55%   15 Jan 2024   290,000       309,755 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  1.75%   15 Nov 2024   545,000       541,186 
   PROV ST JOSEPH HLTH OBL  2.746%   01 Oct 2026   190,000       191,861 
   PROV ST JOSEPH HLTH OBL  2.532%   01 Oct 2029   350,000       343,686 
   PROVINCE OF QUEBEC  7.125%   09 Feb 2024   505,000       605,063 
   PUBLIC SERVICE COLORADO  2.5%   15 Mar 2023   120,000       121,436 
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  2.25%   15 Sep 2026   75,000       74,354 
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  3.2%   15 May 2029   1,350,000       1,424,349 
   PUGET ENERGY INC  3.65%   15 May 2025   285,000       295,220 
   RAYTHEON COMPANY  3.15%   15 Dec 2024   385,000       404,326 
   RAYTHEON TECH CORP  4.125%   16 Nov 2028   240,000       270,023 
   REALTY INCOME CORP  3%   15 Jan 2027   228,000       234,640 
   REPUBLIC OF COLOMBIA  4%   26 Feb 2024   660,000       695,534 
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.4%   18 Sep 2029   295,000       307,008 
   REPUBLIC OF INDONESIA  3.5%   11 Jan 2028   1,000,000       1,043,791 
   REPUBLIC OF PANAMA  7.125%   29 Jan 2026   970,000       1,212,500 
   ROCKWELL COLLINS INC  2.8%   15 Mar 2022   295,000       300,194 
   ROCKWELL COLLINS INC  3.5%   15 Mar 2027   700,000       743,501 
   ROGERS COMMUNICATIONS IN  3%   15 Mar 2023   260,000       266,473 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   22 Mar 2025   1,405,000       1,492,747 
   SAN DIEGO G + E  3.6%   01 Sep 2023   285,000       298,029 
   SCHLUMBERGER INVESTMENT  3.65%   01 Dec 2023   230,000       243,389 
   SEMPRA ENERGY  3.4%   01 Feb 2028   505,000       523,525 
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  3.2%   23 Sep 2026   595,000       613,204 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.5%   01 Sep 2025   230,000       244,731 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  2.45%   13 Sep 2029   450,000       443,016 
   SIMON PROPERTY GROUP LP  3.75%   01 Feb 2024   1,160,000       1,235,157 
   SOUTHERN CAL EDISON  3.5%   01 Oct 2023   855,000       892,146 
   SOUTHERN CO GAS CAPITAL  3.5%   15 Sep 2021   590,000       602,186 
   STATE OF ISRAEL  4%   30 Jun 2022   455,000       476,845 
   STRYKER CORP  3.375%   15 May 2024   50,000       52,540 
   STRYKER CORP  3.5%   15 Mar 2026   400,000       425,801 
   SUMITOMO MITSUI BANKING  3.95%   19 Jul 2023   260,000       274,317 
   SUTTER HEALTH  3.695%   15 Aug 2028   1,004,000       1,075,999 
   SWAP JP MORGAN COC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (7,625)      (7,625)
   TENN VALLEY AUTHORITY  2.875%   01 Feb 2027   795,000       834,544 
   TENN VALLEY AUTHORITY  2.25%   15 Mar 2020   1,770,000       1,772,303 
   THERMO FISHER SCIENTIFIC  4.15%   01 Feb 2024   215,000       230,403 
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.7%   25 Jan 2023   375,000       383,209 
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.829%   10 Jan 2030   415,000       426,607 
   TRUIST BANK  2.75%   01 May 2023   495,000       503,946 

 

 227 

 

 

  TRUIST BANK  3.3%   15 May 2026   715,000      744,186 
   TWDC ENTERPRISES 18 CORP  1.85%   30 Jul 2026   420,000       412,771 
   TYSON FOODS INC  4%   01 Mar 2026   875,000       947,176 
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  2.92%   10 Mar 2046   1,059,612       1,071,979 
   UNILEVER CAPITAL CORP  4.25%   10 Feb 2021   590,000       605,825 
   UNION PACIFIC CORP  4%   01 Feb 2021   850,000       865,179 
   UNITED MEXICAN STATES  3.625%   15 Mar 2022   194,000       199,820 
   UNITED MEXICAN STATES  4%   02 Oct 2023   573,000       603,329 
   UNITED PARCEL SERVICE  3.125%   15 Jan 2021   220,000       222,626 
   UNITED PARCEL SERVICE  2.05%   01 Apr 2021   225,000       225,603 
   UNITED TECHNOLOGIES CORP  3.1%   01 Jun 2022   295,000       302,682 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  4.7%   15 Feb 2021   365,000       374,333 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.1%   15 Mar 2026   370,000       387,571 
   UNITEDHEALTH GROUP INC  3.75%   15 Jul 2025   1,015,000       1,096,464 
   UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES  3.063%   01 Jul 2025   1,720,000       1,801,098 
   US BANK NA CINCINNATI  3.4%   24 Jul 2023   285,000       297,778 
   US BANK NA CINCINNATI  2.65%   23 May 2022   750,000       764,045 
   US DOLLAR      (11)      (11)
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2022   1,615,000       1,616,199 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Sep 2022   1,655,000       1,661,659 
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Dec 2021   2,435,000       2,438,044 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Sep 2021   3,380,000       3,410,235 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2024   4,350,000       4,363,764 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2026   4,650,000       4,628,022 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   5,425,000       5,347,439 
   US TREASURY N/B  7.25%   15 Aug 2022   5,455,000       6,243,205 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Jul 2024   6,260,000       6,381,777 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Dec 2022   6,830,000       6,836,670 
   US TREASURY N/B  1.125%   28 Feb 2021   7,660,000       7,615,117 
   US TREASURY N/B  6.25%   15 Aug 2023   8,325,000       9,670,983 
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Apr 2023   9,865,000       9,864,229 
   US TREASURY N/B  2%   15 Aug 2025   10,440,000       10,583,142 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Nov 2021   10,885,000       11,141,818 
   US TREASURY N/B  1.375%   30 Apr 2021   13,565,000       13,523,669 
   US TREASURY N/B  2.125%   15 May 2025   15,665,000       15,988,091 
   US TREASURY N/B  2.25%   15 Nov 2027   17,615,000       18,115,927 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2021   18,075,000       18,118,775 
   US TREASURY N/B  2%   31 Oct 2022   19,865,000       20,083,049 
   US TREASURY N/B  2%   30 Nov 2020   22,085,000       22,156,604 
   US TREASURY N/B  1.375%   31 May 2021   28,855,000       28,767,082 
   US TREASURY N/B  2%   15 Feb 2025   30,655,000       31,098,060 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022   36,930,000       37,417,591 
   US TREASURY N/B  1.875%   30 Apr 2022   41,730,000       42,000,593 
   VALERO ENERGY CORP  4%   01 Apr 2029   330,000       356,026 
   VENTAS REALTY LP  3.85%   01 Apr 2027   400,000       422,477 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.6%   01 Apr 2021   335,000       346,279 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.016%   03 Dec 2029   1,424,000       1,587,397 
   VIACOMCBS INC  3.125%   15 Jun 2022   230,000       234,874 
   VIACOMCBS INC  3.875%   01 Apr 2024   270,000       285,928 
   VIRGINIA ELEC + POWER CO  3.15%   15 Jan 2026   840,000       878,207 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  3%   15 Sep 2022   692,000       712,860 
   WASTE MANAGEMENT INC  4.6%   01 Mar 2021   210,000       215,177 
   WASTE MANAGEMENT INC  3.45%   15 Jun 2029   350,000       374,835 
   WASTE MANAGEMENT INC  2.9%   15 Sep 2022   385,000       393,928 
   WELLS FARGO + COMPANY  4.15%   24 Jan 2029   275,000       306,340 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.1%   26 Jul 2021   795,000       796,168 
   WELLS FARGO + COMPANY  3%   23 Oct 2026   1,775,000       1,819,204 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.674%   15 Jul 2048   3,500,000       3,541,882 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.925%   15 Apr 2050   3,500,000       3,585,662 
   WELLTOWER INC  2.7%   15 Feb 2027   120,000       120,514 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  4%   01 Jul 2022   225,000       230,639 
   WESTROCK RKT LLC  4.9%   01 Mar 2022   230,000       242,326 
   WILLIAMS COMPANIES INC  3.75%   15 Jun 2027   360,000       375,502 
   WILLIAMS COMPANIES INC  4.3%   04 Mar 2024   715,000       763,112 
   WYETH LLC  6.45%   01 Feb 2024   840,000       984,678 
   XCEL ENERGY INC  3.3%   01 Jun 2025   490,000       511,737 
                    
      Sub-Total: Fund 5739  6 of 14        Total   $929,460,133 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
              (n/a)    
         Shares/         
         Par Value         
  PRUDENTIAL INVESTMENT CORP  PRU INVEST CORP   12,224      $463,834,694 
                     
      Sub-Total: Fund 5740 7 of 14         Total  $463,834,694 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
   ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   2,275,000      $2,316,323 
   ALBEMARLE CORP  1%   15 Nov 2022   1,475,000       1,477,736 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  3%   17 Jan 2023   691,000       696,361 
   AMERICAN CAMPUS CMNTYS  3.3%   15 Jul 2026   2,000,000       2,073,078 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029   2,850,000       3,303,633 
   AT+T INC  4.35%   01 Mar 2029   1,350,000       1,501,892 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  3.45%   20 Mar 2023   200,000       204,623 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.36%   20 Mar 2026   1,250,000       1,238,453 
   BANCO DEL ESTADO  CHILE  2.668%   08 Jan 2021   1,825,000       1,826,112 

 

 228 

 

 

BANK OF AMERICA CORP  1%   22 Oct 2025   1,025,000      1,031,857 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   22 Oct 2030   1,300,000       1,311,421 
   BANK OF AMERICA CORP  4.45%   03 Mar 2026   3,100,000       3,404,759 
   BAYER US FINANCE II LLC  3.375%   15 Jul 2024   1,400,000       1,445,058 
   BECTON DICKINSON AND CO  2.894%   06 Jun 2022   1,250,000       1,270,816 
   BLACKSTONE HOLDINGS FINA  2.5%   10 Jan 2030   875,000       864,399 
   BNP PARIBAS  3.375%   09 Jan 2025   1,125,000       1,168,466 
   BOEING CO  3.1%   01 May 2026   1,275,000       1,315,958 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.2%   15 Jun 2026   1,900,000       1,996,176 
   BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2  1%   15 Oct 2036   1,500,000       1,501,202 
   BX TRUST  1%   15 Apr 2034   600,000       600,368 
   CAL FUNDING III LTD  3.62%   25 Jun 2042   975,000       974,898 
   CAL FUNDING LTD  3.96%   25 Feb 2043   653,333       655,382 
   CAPITAL AUTOMOTIVE REIT  3.87%   15 Apr 2047   662,128       667,171 
   CARPENTER TECHNOLOGY  4.45%   01 Mar 2023   750,000       777,754 
   CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.03%   10 May 2050   1,800,000       1,827,733 
   CENOVUS ENERGY INC  4.25%   15 Apr 2027   575,000       609,194 
   CHESAPEAKE FUNDING II LLC  3.04%   15 Apr 2030   379,353       383,645 
   CIGNA CORP  4.125%   15 Nov 2025   2,000,000       2,170,487 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.505%   15 Nov 2049   1,000,000       1,003,684 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.4%   10 Oct 2049   2,100,000       2,105,486 
   CITIGROUP INC  4.6%   09 Mar 2026   1,500,000       1,651,725 
   COLT FUNDING LLC  1%   25 Aug 2049   815,383       814,563 
   COLT FUNDING LLC  1%   25 Nov 2049   1,629,305       1,626,545 
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030   700,000       702,999 
   COMM MORTGAGE TRUST  2.499%   10 Oct 2049   1,000,000       1,002,867 
   COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST  3.56%   25 Sep 2045   1,259,612       1,279,733 
   CONAGRA BRANDS INC  4.85%   01 Nov 2028   1,000,000       1,147,357 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.75%   26 Mar 2025   925,000       979,161 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   1,075,000       1,078,076 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   12 Jan 2029   1,250,000       1,331,968 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  1%   15 Nov 2051   1,100,000       1,236,274 
   CVS HEALTH CORP  3.25%   15 Aug 2029   1,050,000       1,067,158 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   1,385,000       1,513,031 
   CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN  3.45%   15 Nov 2029   700,000       701,918 
   DAIMLER FINANCE NA LLC  1%   15 Feb 2022   1,800,000       1,813,883 
   DISCOVER BANK  2.45%   12 Sep 2024   250,000       249,553 
   ELARA HGV TIMESHARE ISSUER  2.69%   25 Mar 2030   299,632       301,483 
   ELECTRICITE DE FRANCE SA  2.35%   13 Oct 2020   950,000       951,852 
   ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM  2.54%   25 Mar 2044   1,676,922       1,655,506 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  5.875%   01 Mar 2022   2,475,000       2,627,024 
   FANNIE MAE  1.75%   02 Jul 2024   1,650,000       1,651,881 
   FANNIE MAE  1.625%   15 Oct 2024   1,975,000       1,965,997 
   FED HM LN PC POOL G04576  6%   01 Sep 2038   0       0 
   FED HM LN PC POOL G05671  5.5%   01 Aug 2038   0       0 
   FED HM LN PC POOL G06385  5.5%   01 Aug 2040   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08447  4.5%   01 May 2041   479,125       520,712 
   FED HM LN PC POOL G08540  3%   01 Aug 2043   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08568  4.5%   01 Jan 2044   251,566       271,381 
   FED HM LN PC POOL G08762  4%   01 May 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08771  4%   01 Jul 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08774  3.5%   01 Aug 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08790  4.5%   01 Nov 2047   144,398       153,365 
   FED HM LN PC POOL G08795  3%   01 Jan 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08832  4.5%   01 Aug 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08836  4%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08838  5%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08847  4%   01 Nov 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G08848  4.5%   01 Nov 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL G18632  3%   01 Feb 2032   0       0 
   FED HM LN PC POOL G30584  3.5%   01 Apr 2032   0       0 
   FED HM LN PC POOL G30662  3%   01 Sep 2033   0       0 
   FED HM LN PC POOL G60919  4.5%   01 Sep 2046   123,056       132,173 
   FED HM LN PC POOL G61662  3.5%   01 Feb 2048   2,534,996       2,633,454 
   FED HM LN PC POOL J13585  3.5%   01 Nov 2025   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q44452  3%   01 Nov 2046   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q45511  3%   01 Jan 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q52157  3.5%   01 Nov 2047   456,075       474,480 
   FED HM LN PC POOL Q58588  4.5%   01 Sep 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q60140  4%   01 Dec 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q60336  4%   01 Dec 2048   3,534,768       3,705,911 
   FED HM LN PC POOL QA0787  3.5%   01 Jul 2049   4,269,232       4,434,554 
   FED HM LN PC POOL RA1227  3%   01 Aug 2049   2,449,450       2,501,822 
   FED HM LN PC POOL V85614  3.5%   01 May 2049   3,558,305       3,697,389 
   FED HM LN PC POOL V85623  4%   01 May 2049   5,686,706       5,972,491 
   FED HM LN PC POOL ZA5450  3.5%   01 May 2048   3,281,473       3,400,879 
   FED HM LN PC POOL ZM6968  4%   01 Jun 2048   1,703,872       1,777,112 
   FEDERAL FARM CREDIT BANK  2.44%   16 Oct 2028   1,400,000       1,395,083 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3%   10 Mar 2028   1,000,000       1,070,600 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.125%   13 Jun 2025   1,300,000       1,386,297 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  1.7%   15 May 2020   1,600,000       1,600,520 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  2.15%   16 Dec 2024   2,300,000       2,294,213 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.25%   09 Jun 2028   2,600,000       2,833,543 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  2.5%   10 Dec 2027   3,100,000       3,180,247 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.125%   12 Sep 2025   3,000,000       3,204,320 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  2.875%   13 Sep 2024   3,250,000       3,420,072 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  1.625%   20 Dec 2021   3,500,000       3,501,418 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.25%   16 Nov 2028   7,625,000       8,338,782 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED  3.563%   25 Jan 2029   1,800,000       1,950,366 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.422%   25 Feb 2029   1,000,000       1,075,065 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.505%   25 Mar 2029   1,360,000       1,471,449 
   FIRSTENERGY TRANSMISSION  4.35%   15 Jan 2025   2,500,000       2,686,612 
   FISERV INC  3.2%   01 Jul 2026   1,450,000       1,501,686 
   FNMA POOL 890529  1%   01 Sep 2041   0       0 
   FNMA POOL 972509  6%   01 Feb 2038   0       0 
   FNMA POOL 973288  5%   01 Mar 2038   0       0 
   FNMA POOL 995692  1%   01 May 2024   9,616       10,029 
   FNMA POOL 995763  1%   01 Nov 2035   132,190       143,298 
   FNMA POOL 995865  1%   01 Jul 2024   50,794       52,979 
   FNMA POOL AA4333  4.5%   01 Apr 2029   0       0 
   FNMA POOL AB6308  3%   01 Sep 2042   1,392,841       1,434,962 
   FNMA POOL AB8447  2.5%   01 Feb 2028   0       0 
   FNMA POOL AC8512  4.5%   01 Dec 2039   425,698       462,198 

 

 229 

 

 

  FNMA POOL AD0119  1%   01 Jul 2038   0      0 
   FNMA POOL AE0218  1%   01 Aug 2040   288,155       312,866 
   FNMA POOL AE0443  1%   01 Oct 2039   114,483       129,133 
   FNMA POOL AE0982  1%   01 Mar 2026   60,082       62,662 
   FNMA POOL AH0969  3.5%   01 Dec 2025   0       0 
   FNMA POOL AH1416  3.5%   01 Jan 2026   0       0 
   FNMA POOL AH6486  4%   01 Mar 2041   0       0 
   FNMA POOL AH6827  4%   01 Mar 2026   0       0 
   FNMA POOL AI2067  3.5%   01 May 2026   0       0 
   FNMA POOL AI4593  4.5%   01 Jun 2041   296,075       311,531 
   FNMA POOL AL0160  1%   01 May 2041   233,922       254,006 
   FNMA POOL AL3593  1%   01 Nov 2042   0       0 
   FNMA POOL AL5319  1%   01 Dec 2043   1,371,109       1,410,412 
   FNMA POOL AL6223  1%   01 Aug 2044   603,310       653,639 
   FNMA POOL AL8960  1%   01 May 2046   226,317       243,294 
   FNMA POOL AL9027  1%   01 Sep 2046   0       0 
   FNMA POOL AL9612  1%   01 Nov 2043   0       0 
   FNMA POOL AL9733  1%   01 Jan 2044   0       0 
   FNMA POOL AN8662  3.46%   01 May 2028   2,000,000       2,137,683 
   FNMA POOL AN8910  3.36%   01 May 2028   1,750,000       1,863,963 
   FNMA POOL AS0232  4%   01 Aug 2043   0       0 
   FNMA POOL AS3906  4%   01 Nov 2044   0       0 
   FNMA POOL AS4482  3%   01 Mar 2035   0       0 
   FNMA POOL AS5628  3%   01 Aug 2030   0       0 
   FNMA POOL AS6856  4.5%   01 Mar 2046   79,527       84,293 
   FNMA POOL AS7960  4.5%   01 Sep 2046   180,583       191,783 
   FNMA POOL AS8576  4.5%   01 Dec 2046   126,788       134,567 
   FNMA POOL AT2717  2.5%   01 May 2043   340,465       338,827 
   FNMA POOL AU4279  3%   01 Sep 2043   278,196       286,410 
   FNMA POOL AV5063  3%   01 Feb 2029   0       0 
   FNMA POOL AZ0497  2.5%   01 Jun 2030   0       0 
   FNMA POOL AZ2351  2.5%   01 Jun 2030   0       0 
   FNMA POOL AZ8503  3%   01 Sep 2030   0       0 
   FNMA POOL BA4745  2.5%   01 Jan 2031   0       0 
   FNMA POOL BC5745  3%   01 Mar 2031   0       0 
   FNMA POOL BD5047  3%   01 Feb 2047   1,810,945       1,855,315 
   FNMA POOL BD6126  2.5%   01 Sep 2031   0       0 
   FNMA POOL BE3702  4%   01 Jun 2047   3,186,129       3,359,883 
   FNMA POOL BE5646  3%   01 Feb 2037   0       0 
   FNMA POOL BH4084  3.5%   01 Oct 2047   1,253,263       1,303,207 
   FNMA POOL BJ0639  4%   01 Mar 2048   2,322,296       2,443,809 
   FNMA POOL BJ5674  3%   01 Jan 2033   0       0 
   FNMA POOL BK2016  4.5%   01 Apr 2048   0       0 
   FNMA POOL BK8893  4%   01 Oct 2048   0       0 
   FNMA POOL BL2331  2.91%   01 Apr 2026   3,500,000       3,608,109 
   FNMA POOL BM4036  1%   01 Jul 2047   1,061,907       1,087,553 
   FNMA POOL BM4121  1%   01 Jul 2048   1,165,995       1,194,162 
   FNMA POOL BM4963  3%   01 May 2048   2,503,330       2,563,805 
   FNMA POOL BM5587  1%   01 Jun 2046   1,756,616       1,881,533 
   FNMA POOL BM6100  1%   01 Jul 2029   2,446,000       2,569,265 
   FNMA POOL BN7951  3%   01 Sep 2049   1,747,242       1,783,135 
   FNMA POOL BO2653  3.5%   01 Jul 2049   3,456,524       3,589,341 
   FNMA POOL BO5363  3%   01 Dec 2049   2,000,000       2,034,510 
   FNMA POOL CA0487  3.5%   01 Oct 2047   1,410,121       1,466,267 
   FNMA POOL CA4106  3%   01 Sep 2049   3,910,962       4,035,789 
   FNMA POOL FM1217  1%   01 Jul 2049   3,232,333       3,357,542 
   FNMA POOL FM1268  1%   01 Jul 2049   5,821,522       6,044,643 
   FNMA POOL FM1269  1%   01 Jun 2049   3,563,947       3,704,560 
   FNMA POOL FM1644  1%   01 Feb 2034   4,769,171       4,900,525 
   FNMA POOL MA1181  3%   01 Sep 2022   0       0 
   FNMA POOL MA1278  2.5%   01 Dec 2022   0       0 
   FNMA POOL MA2120  3%   01 Dec 2024   0       0 
   FNMA POOL MA2230  3%   01 Apr 2035   0       0 
   FNMA POOL MA2386  3%   01 Sep 2045   700,724       717,646 
   FNMA POOL MA2806  3%   01 Nov 2046   1,117,966       1,144,995 
   FNMA POOL MA2830  2.5%   01 Dec 2031   0       0 
   FNMA POOL MA2931  3%   01 Mar 2032   0       0 
   FNMA POOL MA3101  4.5%   01 Aug 2047   219,871       233,641 
   FNMA POOL MA3149  4%   01 Oct 2047   0       0 
   FNMA POOL MA3278  4.5%   01 Feb 2048   140,317       148,018 
   FNMA POOL MA3384  4%   01 Jun 2048   0       0 
   FNMA POOL MA3441  4%   01 Aug 2038   0       0 
   FNMA POOL MA3467  4%   01 Sep 2048   0       0 
   FNMA POOL MA3768  3%   01 Sep 2034   0       0 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  2.62%   15 Aug 2028   4,000,000       4,046,189 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  3.52%   15 Oct 2023   1,300,000       1,333,599 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.875%   02 Aug 2021   1,600,000       1,675,082 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.25%   20 Sep 2022   2,070,000       2,141,400 
   FOX CORP  4.709%   25 Jan 2029   815,000       929,412 
   FREDDIE MAC  2.05%   26 Aug 2022   1,400,000       1,400,483 
   FREDDIE MAC  2.25%   07 Oct 2024   1,600,000       1,600,065 
   FREDDIE MAC  2.3%   22 Oct 2024   1,600,000       1,600,542 
   FREDDIE MAC  2.125%   21 Oct 2022   1,700,000       1,700,110 
   FREDDIE MAC  2.25%   12 Aug 2024   1,800,000       1,800,530 
   FREDDIE MAC   SCRT  4.5%   25 Jun 2057   802,443       857,662 
   FREDDIE MAC   SCRT  4%   25 Feb 2059   1,233,060       1,298,278 
   FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Aug 2058   1,992,269       2,070,651 
   FREDDIE MAC   SCRT  4%   25 Aug 2058   2,084,374       2,205,041 
   FREDDIE MAC   SCRT  3.5%   25 Aug 2057   4,958,251       5,128,218 
   FREDDIE MAC   SLST  2.75%   25 Nov 2029   1,500,000       1,486,120 
   FREDDIE MAC   SLST  2.75%   25 Sep 2029   2,300,000       2,298,537 
   FREDDIE MAC   SLST  2.75%   25 Nov 2029   2,490,598       2,508,858 
   FREDDIE MAC   SLST  3.5%   25 May 2029   3,099,674       3,219,216 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  2.342%   15 Nov 2020   172,000       172,139 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  3.373%   15 Nov 2025   3,110,000       3,240,586 
   GENERAL MOTORS  3.13%   15 Mar 2023   1,300,000       1,315,886 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.35%   09 Apr 2025   1,275,000       1,360,453 
   GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN  3.06%   21 Jun 2021   612,427       614,410 
   GNMA II POOL 005056  5%   20 May 2041   0       0 
   GNMA II POOL 005057  5.5%   20 May 2041   0       0 
   GNMA II POOL 005280  4%   20 Jan 2042   494,440       524,820 
   GNMA II POOL 005305  4%   20 Feb 2042   388,084       411,949 
   GNMA II POOL AF5097  4%   20 Aug 2043   1,018,295       1,075,030 

 

 230 

 

 

  GNMA II POOL MA0154  3.5%   20 Jun 2042   708,799      748,949 
   GNMA II POOL MA0465  5%   20 Oct 2042   0       0 
   GNMA II POOL MA1156  3%   20 Jul 2043   0       0 
   GNMA II POOL MA1223  3%   20 Aug 2043   0       0 
   GNMA II POOL MA1224  3.5%   20 Aug 2043   1,180,031       1,243,099 
   GNMA II POOL MA1285  3.5%   20 Sep 2043   79,862       84,073 
   GNMA II POOL MA1374  3%   20 Oct 2043   0       0 
   GNMA II POOL MA1448  3.5%   20 Nov 2043   48,992       51,542 
   GNMA II POOL MA1762  4.5%   20 Mar 2044   0       0 
   GNMA II POOL MA2225  4.5%   20 Sep 2044   0       0 
   GNMA II POOL MA2446  4%   20 Dec 2044   127,415       134,946 
   GNMA II POOL MA2522  4%   20 Jan 2045   231,842       245,543 
   GNMA II POOL MA2678  3.5%   20 Mar 2045   138,116       143,991 
   GNMA II POOL MA2753  3%   20 Apr 2045   0       0 
   GNMA II POOL MA2754  3.5%   20 Apr 2045   461,358       479,891 
   GNMA II POOL MA2755  4%   20 Apr 2045   107,887       114,195 
   GNMA II POOL MA2960  3%   20 Jul 2045   0       0 
   GNMA II POOL MA2961  3.5%   20 Jul 2045   285,384       297,541 
   GNMA II POOL MA3035  4%   20 Aug 2045   141,125       149,290 
   GNMA II POOL MA3104  3%   20 Sep 2045   0       0 
   GNMA II POOL MA3106  4%   20 Sep 2045   271,600       285,778 
   GNMA II POOL MA3243  3%   20 Nov 2045   0       0 
   GNMA II POOL MA3310  3.5%   20 Dec 2045   706,471       738,031 
   GNMA II POOL MA3453  3%   20 Feb 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA3454  3.5%   20 Feb 2046   412,618       430,037 
   GNMA II POOL MA3736  3.5%   20 Jun 2046   237,410       246,956 
   GNMA II POOL MA3873  3%   20 Aug 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA3936  3%   20 Sep 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA3937  3.5%   20 Sep 2046   142,372       148,074 
   GNMA II POOL MA4003  3%   20 Oct 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA4004  3.5%   20 Oct 2046   534,460       555,523 
   GNMA II POOL MA4068  3%   20 Nov 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA4069  3.5%   20 Nov 2046   663,120       688,988 
   GNMA II POOL MA4126  3%   20 Dec 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA4128  4%   20 Dec 2046   0       0 
   GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047   760,083       787,798 
   GNMA II POOL MA4197  4%   20 Jan 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4263  4%   20 Feb 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4451  3.5%   20 May 2047   1,233,306       1,282,986 
   GNMA II POOL MA4452  4%   20 May 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047   284,655       294,347 
   GNMA II POOL MA4585  3%   20 Jul 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4586  3.5%   20 Jul 2047   643,617       668,620 
   GNMA II POOL MA4652  3.5%   20 Aug 2047   238,500       247,764 
   GNMA II POOL MA4719  3.5%   20 Sep 2047   361,000       374,982 
   GNMA II POOL MA4901  4%   20 Dec 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4964  4.5%   20 Jan 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5019  3.5%   20 Feb 2048   305,208       316,996 
   GNMA II POOL MA5079  4.5%   20 Mar 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5080  5%   20 Mar 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5135  3%   20 Apr 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5192  4%   20 May 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5265  4.5%   20 Jun 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5266  5%   20 Jun 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5397  3.5%   20 Aug 2048   178,560       184,113 
   GNMA II POOL MA5399  4.5%   20 Aug 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA5709  3.5%   20 Jan 2049   185,454       191,221 
   GNMA II POOL MA6040  4%   20 Jul 2049   5,492,168       5,691,497 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2050   5,200,000       5,342,391 
   GNMA POOL 487698  4.5%   15 Mar 2039   68,656       74,721 
   GNMA POOL 487825  4.5%   15 Apr 2039   77,775       84,597 
   GNMA POOL 615516  4.5%   15 Sep 2033   9,619       10,341 
   GNMA POOL 666405  3%   15 Sep 2043   0       0 
   GNMA POOL 677101  5.5%   15 Jul 2038   0       0 
   GNMA POOL 697974  5%   15 Jun 2040   0       0 
   GNMA POOL 719256  4.5%   15 Jul 2040   230,800       251,143 
   GNMA POOL 738538  4%   15 Jul 2041   523,266       557,153 
   GNMA POOL 748483  4.5%   15 Aug 2040   159,576       173,081 
   GNMA POOL 758027  4.5%   15 Feb 2041   6,722       7,232 
   GNMA POOL 782934  5.5%   15 Feb 2040   0       0 
   GNMA POOL AB3053  3%   15 Nov 2042   0       0 
   GNMA POOL AL5247  3.5%   15 Jan 2045   0       0 
   GNMA POOL AM2842  3.5%   15 Apr 2045   0       0 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  3.85%   26 Jan 2027   725,000       771,797 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   24 Jul 2023   1,965,000       2,000,472 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   10,873,026       10,873,026 
   GRACE MORTGAGE TRUST  3.368%   10 Jun 2028   800,000       808,552 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.484%   10 Oct 2049   600,000       599,981 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  2.905%   10 Nov 2049   1,600,000       1,609,495 
   HEALTHPEAK PROPERTIES  3.25%   15 Jul 2026   1,375,000       1,426,143 
   HELMERICH + PAYNE INC  4.65%   15 Mar 2025   1,450,000       1,584,033 
   HIGHWOODS REALTY LP  3.625%   15 Jan 2023   3,500,000       3,615,442 
   HILTON GRAND VACATIONS TRUST  2.66%   26 Dec 2028   467,396       469,306 
   HILTON GRAND VACATIONS TRUST  3.54%   25 Feb 2032   866,032       890,687 
   HSBC BANK PLC  4.75%   19 Jan 2021   500,000       513,745 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   07 Nov 2025   2,475,000       2,484,872 
   HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT  3.04%   15 Oct 2021   500,000       502,676 
   HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT  2.81%   15 Apr 2021   505,099       506,430 
   INTL BK RECON + DEVELOP  2.2%   23 Sep 2022   1,000,000       1,000,086 
   INTL BK RECON + DEVELOP  2.3%   30 Oct 2024   1,300,000       1,292,999 
   JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2025   1,000,000       998,872 
   KINDER MORGAN INC  5%   15 Feb 2021   2,250,000       2,313,831 
   MASCO CORP  4.45%   01 Apr 2025   820,000       890,309 
   MASCO CORP  3.5%   01 Apr 2021   1,900,000       1,928,302 
   MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST  3.1%   15 Nov 2021   600,000       605,426 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   13 Sep 2023   825,000       828,242 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.632%   12 Apr 2021   2,000,000       2,016,770 
   MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC  2.04%   16 Feb 2022   390,816       390,767 
   MORGAN STANLEY  5.75%   25 Jan 2021   775,000       804,892 
   MORGAN STANLEY  4.35%   08 Sep 2026   1,252,000       1,369,542 
   MORGAN STANLEY  3.625%   20 Jan 2027   2,300,000       2,449,073 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  2.936%   15 Nov 2046   5,877       5,872 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  2.505%   15 Nov 2049   700,000       702,192 

 

 231 

 

 

  MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  2.416%   15 Aug 2049   500,000      501,516 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  2.454%   15 Nov 2049   1,000,000       1,002,852 
   MPLX LP  1%   09 Sep 2021   1,100,000       1,103,367 
   MVW OWNER TRUST  2.25%   20 Dec 2033   29,262       29,073 
   MVW OWNER TRUST  2.25%   22 Sep 2031   111,802       111,660 
   MVW OWNER TRUST  2.52%   20 Dec 2032   230,099       229,977 
   MVW OWNER TRUST  2.89%   20 Nov 2036   891,402       902,605 
   MVW OWNER TRUST  3.45%   21 Jan 2036   1,064,475       1,094,174 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  3.13%   15 Feb 2068   1,100,000       1,105,555 
   NEWMARKET CORP  4.1%   15 Dec 2022   2,275,000       2,390,883 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.25%   01 Apr 2026   1,250,000       1,302,196 
   NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE  2.56%   17 Oct 2022   400,000       401,459 
   NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE  3.22%   15 Feb 2023   500,000       505,869 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.85%   15 Mar 2021   1,274,000       1,312,323 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  1%   15 Aug 2022   2,025,000       2,035,821 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.55%   15 Mar 2026   2,350,000       2,665,161 
   ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST  3.1%   08 Nov 2030   312,054       314,791 
   OSCAR US FUNDING TRUST  3.39%   12 Sep 2022   800,000       810,272 
   OWENS CORNING  3.95%   15 Aug 2029   775,000       806,731 
   PARKER HANNIFIN CORP  3.25%   14 Jun 2029   725,000       757,448 
   PETROLEOS MEXICANOS  5.35%   12 Feb 2028   400,000       398,000 
   PNC BANK NA  2.7%   22 Oct 2029   1,000,000       998,769 
   RELIANCE STEEL + ALUM  4.5%   15 Apr 2023   1,150,000       1,215,574 
   ROYAL BANK OF CANADA  2.55%   16 Jul 2024   1,475,000       1,497,698 
   SANTANDER UK PLC  3.4%   01 Jun 2021   2,300,000       2,347,857 
   SBA TOWER TRUST  2.836%   15 Jan 2025   1,000,000       1,010,193 
   SCHLUMBERGER HLDGS CORP  3.75%   01 May 2024   1,450,000       1,528,138 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.33%   20 Jul 2033   148,580       148,220 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.58%   20 Sep 2032   173,441       173,525 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.69%   20 Sep 2035   208,812       213,645 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.91%   20 Mar 2034   252,634       254,460 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.5%   20 Jun 2035   335,668       340,968 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  3.2%   20 Jan 2036   392,440       395,969 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  2.84%   15 Jun 2037   1,100,000       1,104,304 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  3.12%   25 Feb 2048   233,535       234,805 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  3.18%   15 Jun 2048   601,285       606,532 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.37%   16 Nov 2048   1,000,000       981,124 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.448%   27 Sep 2024   3,950,000       3,960,093 
   TD AMERITRADE HOLDING CO  2.95%   01 Apr 2022   1,535,000       1,569,232 
   TENN VALLEY AUTHORITY  3.875%   15 Feb 2021   4,000,000       4,088,899 
   TEXTAINER MARINE CONTAINERS LI  3.52%   20 Jun 2042   1,595,788       1,591,136 
   TORONTO DOMINION BANK  1%   01 Dec 2022   2,310,000       2,322,751 
   TYSON FOODS INC  4%   01 Mar 2026   900,000       974,238 
   UBS GROUP AG  4.125%   24 Sep 2025   575,000       625,627 
   UNION PACIFIC CORP  3.15%   01 Mar 2024   1,250,000       1,301,363 
   UNITED MEXICAN STATES  3.75%   11 Jan 2028   880,000       914,320 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   6,600,000       (46,750)
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   (5,100,000)      86,063 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   8,400,000       (3,250)
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   30,100,000       (113,328)
   US DOLLAR      370,058       370,058 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   1,500,000       (41,063)
   US TREASURY N/B  2.625%   28 Feb 2023   830,000       855,678 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2026   1,050,000       1,045,037 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2021   4,350,000       4,360,535 
   US TREASURY N/B  2.75%   30 Apr 2023   4,730,000       4,901,278 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Feb 2022   5,325,000       5,426,092 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   11,465,000       11,301,086 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Nov 2022   23,525,000       23,542,460 
   US TREASURY N/B  2.875%   31 Oct 2020   27,350,000       27,622,432 
   VEREIT OPERATING PARTNER  3.95%   15 Aug 2027   2,050,000       2,155,762 
   VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED  3.02%   21 Nov 2022   453,000       458,212 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  1%   24 Sep 2021   775,000       780,421 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  3.2%   26 Sep 2026   825,000       846,133 
   WEC ENERGY GROUP INC  3.375%   15 Jun 2021   450,000       459,137 
   WELK RESORTS LLC  2.82%   15 Jun 2033   355,168       357,797 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   30 Oct 2025   1,025,000       1,025,966 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.399%   15 Nov 2049   1,000,000       1,001,851 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.504%   15 Nov 2059   1,500,000       1,503,169 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.983%   15 Dec 2059   1,600,000       1,615,881 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2029   549,980       555,336 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Oct 2045   0       0 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.239%   15 Mar 2050   1,800,000       1,829,868 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2049   291,114       290,845 
                    
      Sub-Total: Fund 5743 8 of 14        Total  $465,170,869 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
              (n/a)    
         Shares/         
         Par Value         
  ABBVIE INC  3.2%   21 Nov 2029   1,600,000      $1,627,767 
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  3.3%   23 Jan 2023   845,000        866,211 
   AIG GLOBAL FUNDING  3.35%   25 Jun 2021   2,110,000        2,156,730 
   AIR LEASE CORP  3.25%   01 Mar 2025   725,000        746,507 
   AIR LEASE CORP  2.75%   15 Jan 2023   835,000        846,072 
   ALIMENTATION COUCHE TARD  2.7%   26 Jul 2022   1,170,000        1,182,862 
   ALLY FINANCIAL INC  8%   01 Nov 2031   1,305,000        1,811,471 
   ALLY MASTER OWNER TRUST  3.29%   15 May 2023   1,620,000        1,648,487 
   ALTRIA GROUP INC  4.8%   14 Feb 2029   645,000        718,959 
   ALTRIA GROUP INC  2.85%   09 Aug 2022   1,085,000        1,105,953 
   AMER AIRLINE 17 1 AA PTT  3.65%   15 Feb 2029   2,159,956        2,276,541 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  1%   15 Apr 2026   1,100,000        1,099,781 
   AMERICAN INTL GROUP  4.2%   01 Apr 2028   670,000        737,540 
   AMERICAN TOWER TRUSTE I  3.07%   15 Mar 2048   1,250,000        1,266,386 
   ANGLO AMERICAN CAPITAL  4.875%   14 May 2025   1,185,000        1,302,167 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.75%   23 Jan 2029   680,000        788,235 

 

 232 

 

 

  ARCELORMITTAL  3.6%   16 Jul 2024   1,090,000      1,117,746 
   AT+T INC  1%   12 Jun 2024   1,365,000       1,388,685 
   AT+T INC  4.45%   01 Apr 2024   1,960,000       2,124,757 
   ATMOS ENERGY CORP  3%   15 Jun 2027   1,515,000       1,563,681 
   BANK OF AMERICA CORP  2.926%   15 Aug 2061   1,515,000       1,551,977 
   BANK OF AMERICA CORP  2.851%   17 Oct 2052   2,450,000       2,489,767 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Jul 2030   1,260,000       1,303,576 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   17 May 2022   1,290,000       1,315,917 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   1,613,000       1,650,655 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   01 Oct 2025   1,775,000       1,831,967 
   BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023   830,000       866,937 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.858%   15 Aug 2052   860,000       875,905 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  3.048%   15 Dec 2062   1,280,000       1,321,193 
   BMW FLOORPLAN MASTER OWNER TRU  3.15%   15 May 2023   560,000       568,733 
   BOOKING HOLDINGS INC  3.6%   01 Jun 2026   1,160,000       1,238,374 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.2%   15 Jun 2026   760,000       798,470 
   BRISTOL MYERS SQUIBB CO  3.875%   15 Aug 2025   1,050,000       1,135,075 
   BROADCOM INC  3.125%   15 Oct 2022   1,305,000       1,329,531 
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  2.9%   01 Dec 2029   1,355,000       1,353,760 
   BXP TRUST  3.379%   13 Jun 2039   1,240,000       1,300,016 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  2.06%   15 Aug 2028   935,000       917,725 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  1.72%   15 Aug 2024   1,240,000       1,236,194 
   CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA  1%   25 Jul 2049   759,481       772,179 
   CHEVRON CORP  1.961%   03 Mar 2020   3,760,000       3,759,333 
   CHOICE HOTELS INTL INC  5.75%   01 Jul 2022   1,050,000       1,133,345 
   CHUBB INA HOLDINGS INC  2.875%   03 Nov 2022   1,465,000       1,503,195 
   CITIBANK NA  3.4%   23 Jul 2021   1,000,000       1,021,475 
   CITIGROUP INC  3.7%   12 Jan 2026   3,000,000       3,199,895 
   CITIZENS BANK NA/RI  2.55%   13 May 2021   835,000       841,421 
   CITIZENS FINANCIAL GROUP  2.375%   28 Jul 2021   380,000       381,873 
   CNA FINANCIAL CORP  4.5%   01 Mar 2026   1,655,000       1,825,502 
   CNOOC FINANCE 2013 LTD  2.875%   30 Sep 2029   1,655,000       1,655,682 
   CODELCO INC  3%   30 Sep 2029   1,125,000       1,109,329 
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030   1,630,000       1,636,983 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.334%   10 Jun 2046   760,321       785,201 
   COMMONWEALTH EDISON CO  2.95%   15 Aug 2027   1,215,000       1,259,083 
   CONSTELLATION BRANDS INC  3.5%   09 May 2027   735,000       767,939 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   475,000       476,359 
   CROWN CASTLE TOWERS LLC  3.72%   15 Jul 2043   1,250,000       1,292,654 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   1,040,000       1,084,029 
   CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN  2.9%   15 Nov 2024   1,230,000       1,234,723 
   DAIMLER FINANCE NA LLC  1%   04 May 2021   830,000       831,086 
   DELL INT LLC / EMC CORP  4%   15 Jul 2024   900,000       942,952 
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024   622,184       675,465 
   DIGITAL REALTY TRUST LP  3.7%   15 Aug 2027   1,290,000       1,367,062 
   DLL SECURITIZATION TRUST  2.08%   21 Feb 2023   1,525,000       1,522,167 
   DOLLAR GENERAL CORP  3.25%   15 Apr 2023   860,000       888,294 
   ENTERPRISE PRODUCTS OPER  3.125%   31 Jul 2029   855,000       879,798 
   EQUINIX INC  2.9%   18 Nov 2026   1,650,000       1,652,888 
   EQUITABLE HOLDINGS INC  3.9%   20 Apr 2023   2,000,000       2,095,972 
   ESTEE LAUDER CO INC  1.7%   10 May 2021   1,405,000       1,403,273 
   EXPEDIA GROUP INC  3.8%   15 Feb 2028   1,535,000       1,570,115 
   FANNIE MAE  3%   25 May 2048   1,025,126       1,052,777 
   FANNIE MAE  3%   25 Feb 2046   1,054,631       1,079,321 
   FANNIE MAE  3.5%   25 Mar 2046   1,172,900       1,203,597 
   FANNIE MAE  3%   25 Mar 2049   1,290,856       1,314,690 
   FANNIE MAE  3%   25 Feb 2049   1,320,040       1,359,564 
   FANNIE MAE  3%   25 Apr 2046   1,415,491       1,446,190 
   FANNIE MAE  1.5%   25 Sep 2027   1,493,715       1,462,945 
   FANNIE MAE  3.5%   25 Dec 2059   1,800,954       1,881,498 
   FANNIE MAE  1.75%   25 May 2027   2,104,970       2,090,921 
   FANNIE MAE  3%   25 Oct 2049   2,435,000       2,480,010 
   FED HM LN PC POOL C92009  3.5%   01 Aug 2038   1,984,884       2,065,816 
   FED HM LN PC POOL G08854  5%   01 Dec 2048   475,121       507,797 
   FED HM LN PC POOL G61606  4.5%   01 Sep 2048   1,867,892       1,972,755 
   FED HM LN PC POOL G61680  3%   01 Apr 2047   1,564,421       1,602,724 
   FED HM LN PC POOL G61681  3%   01 Dec 2047   725,417       740,865 
   FED HM LN PC POOL G61720  3.5%   01 Jan 2044   992,532       1,046,654 
   FED HM LN PC POOL G61721  3.5%   01 Nov 2046   3,017,023       3,149,757 
   FED HM LN PC POOL G61722  3.5%   01 Feb 2048   2,127,668       2,210,738 
   FED HM LN PC POOL G61723  3.5%   01 Jan 2043   1,824,785       1,956,705 
   FED HM LN PC POOL G61724  3.5%   01 Jan 2045   791,688       844,562 
   FED HM LN PC POOL G61725  3.5%   01 Mar 2046   808,910       856,208 
   FED HM LN PC POOL G61726  3.5%   01 Nov 2045   733,202       773,194 
   FED HM LN PC POOL G61762  4%   01 Mar 2045   551,281       590,730 
   FED HM LN PC POOL G61763  4%   01 Jul 2044   593,402       636,051 
   FED HM LN PC POOL G61764  4%   01 Dec 2046   2,509,309       2,661,549 
   FED HM LN PC POOL G61765  4%   01 Feb 2048   1,134,021       1,193,084 
   FED HM LN PC POOL G61766  4%   01 Oct 2048   787,958       850,273 
   FED HM LN PC POOL G61767  4.5%   01 Aug 2044   563,425       628,080 
   FED HM LN PC POOL G61768  4.5%   01 Aug 2047   553,091       610,880 
   FED HM LN PC POOL G61769  4.5%   01 Dec 2044   2,507,684       2,726,838 
   FED HM LN PC POOL G61770  4.5%   01 Apr 2046   268,116       291,009 
   FED HM LN PC POOL G61771  4.5%   01 Jul 2045   1,640,871       1,779,938 
   FED HM LN PC POOL G61772  5%   01 Nov 2041   794,978       876,857 
   FED HM LN PC POOL Q59983  4.5%   01 Nov 2048   837,363       899,064 
   FED HM LN PC POOL Q61349  4%   01 Feb 2049   897,971       936,967 
   FISERV INC  3.2%   01 Jul 2026   435,000       450,506 
   FNMA POOL 555743  1%   01 Sep 2033   751,182       827,798 
   FNMA POOL AK0765  4%   01 Mar 2042   364,532       387,836 
   FNMA POOL AL9859  1%   01 Mar 2047   271,777       278,341 
   FNMA POOL AZ7336  3.5%   01 Nov 2045   2,798,140       2,934,260 
   FNMA POOL BF0189  3%   01 Jun 2057   1,255,294       1,290,294 
   FNMA POOL BF0209  3.5%   01 Feb 2042   1,209,548       1,265,019 
   FNMA POOL BM1258  1%   01 Mar 2037   437,601       459,853 
   FNMA POOL BM3322  1%   01 Dec 2037   829,473       851,554 
   FNMA POOL BM3818  1%   01 May 2038   1,514,684       1,554,943 
   FNMA POOL BM4329  1%   01 Apr 2038   1,348,798       1,427,054 
   FNMA POOL BM4331  1%   01 Jul 2038   816,227       863,579 
   FNMA POOL BM4416  1%   01 Oct 2041   915,313       1,008,487 
   FNMA POOL BM4480  1%   01 May 2043   1,294,544       1,363,884 
   FNMA POOL BM4481  1%   01 Jul 2043   1,223,197       1,304,091 
   FNMA POOL BM4482  1%   01 Jan 2043   805,916       858,003 

 

 233 

 

 

  FNMA POOL BM4492  1%   01 Aug 2038   544,614      581,198 
   FNMA POOL BM4551  1%   01 Apr 2041   2,113,499       2,344,109 
   FNMA POOL BM4599  1%   01 Feb 2041   1,894,684       2,080,642 
   FNMA POOL BM4600  1%   01 Aug 2042   10,263,023       11,165,475 
   FNMA POOL BM4608  1%   01 Oct 2038   792,950       846,219 
   FNMA POOL BM4620  1%   01 Oct 2044   2,826,278       2,911,740 
   FNMA POOL BM4622  1%   01 Sep 2048   3,505,668       3,717,608 
   FNMA POOL BM4699  1%   01 Jan 2046   418,416       448,188 
   FNMA POOL BM4703  1%   01 Feb 2048   7,549,862       7,817,002 
   FNMA POOL BM4748  3.5%   01 Mar 2046   1,400,772       1,476,263 
   FNMA POOL BM4798  1%   01 Jul 2041   1,682,894       1,893,447 
   FNMA POOL BM4803  1%   01 Jan 2045   1,366,990       1,407,954 
   FNMA POOL BM4806  1%   01 Dec 2047   1,074,751       1,100,776 
   FNMA POOL BM4818  1%   01 Feb 2043   573,783       614,905 
   FNMA POOL BM4819  1%   01 Dec 2044   569,220       602,146 
   FNMA POOL BM4820  1%   01 Nov 2044   814,461       858,252 
   FNMA POOL BM4831  1%   01 Oct 2048   1,178,991       1,197,917 
   FNMA POOL BM4853  1%   01 Mar 2046   218,994       234,118 
   FNMA POOL BM4854  1%   01 Aug 2044   645,485       700,430 
   FNMA POOL BM4910  1%   01 Dec 2043   620,939       672,895 
   FNMA POOL BM4911  1%   01 Sep 2041   224,511       247,494 
   FNMA POOL BM4912  1%   01 Jul 2039   203,447       233,265 
   FNMA POOL BM5330  1%   01 Dec 2037   1,568,783       1,577,701 
   FNMA POOL BN5890  4%   01 Feb 2049   684,519       713,095 
   FNMA POOL CA2056  4.5%   01 Jul 2048   1,853,848       1,958,518 
   FNMA POOL CA2375  4%   01 Sep 2048   3,964,235       4,132,066 
   FNMA POOL MA3384  4%   01 Jun 2048   658,256       687,048 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  2.03%   15 Dec 2027   2,165,000       2,165,350 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  4.06%   15 Nov 2030   1,240,000       1,350,463 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.48%   15 Sep 2024   1,885,000       1,904,943 
   FREDDIE MAC  3%   15 Sep 2045   570,660       582,684 
   FREDDIE MAC  3%   15 Jun 2045   670,000       678,659 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Sep 2048   841,345       875,138 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Jun 2048   992,106       1,022,461 
   FREDDIE MAC  1.5%   15 Nov 2032   1,127,798       1,105,162 
   FREDDIE MAC  2%   15 Dec 2032   1,209,348       1,137,545 
   FREDDIE MAC  3%   25 Apr 2049   1,130,000       1,156,544 
   FREDDIE MAC  1.5%   15 Sep 2032   1,190,911       1,161,122 
   FREDDIE MAC  1.5%   15 Dec 2032   1,200,988       1,177,508 
   FREDDIE MAC  2.5%   15 Jun 2040   1,176,887       1,181,440 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Mar 2045   1,195,042       1,235,224 
   FREDDIE MAC  3%   25 Mar 2049   1,278,315       1,308,989 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Nov 2048   1,627,397       1,691,155 
   FREDDIE MAC  3%   15 Apr 2045   1,975,000       2,019,835 
   FREDDIE MAC  3%   25 Sep 2049   2,095,000       2,131,575 
   FREDDIE MAC  3%   25 Oct 2049   2,335,000       2,395,660 
   FREDDIE MAC   SLST  3.5%   25 May 2029   899,845       934,548 
   FREMF MORTGAGE TRUST  1%   25 Dec 2046   900,000       944,558 
   FREMF MORTGAGE TRUST  1%   25 Aug 2046   1,350,000       1,399,564 
   FRESB MULTIFAMILY MORTGAGE PAS  1%   25 Jan 2029   516,635       537,527 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.7%   09 May 2023   1,980,000       2,041,361 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   15 May 2026   1,290,000       1,303,412 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   1,845,000       1,936,181 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Oct 2048   947,489       961,677 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Apr 2049   988,950       1,014,310 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Oct 2048   1,013,077       1,027,855 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Nov 2048   1,044,360       1,062,501 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   16 Jan 2040   1,091,808       1,116,176 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Jun 2049   1,327,734       1,351,073 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Dec 2048   1,778,368       1,829,447 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Sep 2047   1,795,803       1,831,478 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   18,564,564       18,564,564 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3%   01 Sep 2052   630,000       647,410 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  3.16%   10 Jul 2052   1,072,000       1,115,783 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   15 Jun 2038   1,815,000       1,814,412 
   HASBRO INC  3.5%   15 Sep 2027   680,000       677,268 
   HAWAII HOTEL TRUST 2019 MAUI  1%   15 May 2038   870,000       868,957 
   HILTON GRAND VACATIONS TRUST  2.34%   25 Jul 2033   1,211,146       1,209,697 
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.375%   15 Dec 2029   880,000       887,956 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   640,000       690,154 
   HUDSON YARDS  3.228%   10 Jul 2039   1,040,000       1,076,236 
   HUNTINGTON BANCSHARES  3.15%   14 Mar 2021   1,945,000       1,969,136 
   HUNTSMAN INTERNATIONAL L  4.5%   01 May 2029   758,000       805,551 
   JACKSON NATL LIFE GLOBAL  1%   11 Jun 2021   1,240,000       1,244,602 
   JOHN DEERE OWNER TRUST  2.21%   15 Dec 2023   880,000       885,756 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  4.166%   15 Dec 2046   910,000       971,701 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  4.128%   05 Jul 2031   1,035,000       1,095,757 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2049   491,982       498,324 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2049   342,740       345,672 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.227%   15 Oct 2048   1,150,000       1,193,639 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.3%   01 Apr 2026   2,635,000       2,773,734 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Feb 2028   2,340,000       2,523,421 
   LABORATORY CORP OF AMER  3.25%   01 Sep 2024   1,720,000       1,789,476 
   LINCOLN NATIONAL CORP  3.8%   01 Mar 2028   750,000       799,522 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023   1,265,000       1,341,370 
   MARATHON PETROLEUM CORP  5.125%   15 Dec 2026   1,235,000       1,399,057 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  3.125%   15 Jun 2026   940,000       974,713 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  2.3%   15 Jan 2022   1,345,000       1,351,369 
   MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC  2.84%   13 Nov 2023   1,175,000       1,191,934 
   MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC  3.2%   12 Sep 2022   1,185,000       1,198,452 
   MONDELEZ INTL HLDINGS NE  2.125%   19 Sep 2022   1,160,000       1,160,248 
   MORGAN STANLEY  3.125%   27 Jul 2026   2,425,000       2,503,912 
   MPLX LP  4.25%   01 Dec 2027   390,000       410,636 
   MPLX LP  4.125%   01 Mar 2027   1,215,000       1,276,283 
   MVW OWNER TRUST  2.22%   20 Oct 2038   1,160,460       1,153,195 
   NISOURCE INC  3.49%   15 May 2027   880,000       925,781 
   NSTAR ELECTRIC CO  3.2%   15 May 2027   895,000       938,642 
   ONE BRYANT PARK TRUST  2.516%   15 Sep 2054   2,080,000       2,024,982 
   PANASONIC CORP  2.679%   19 Jul 2024   1,505,000       1,529,838 
   PARKER HANNIFIN CORP  2.7%   14 Jun 2024   825,000       842,861 
   PAYPAL HOLDINGS INC  2.2%   26 Sep 2022   2,390,000       2,403,592 
   PEPSICO INC  2%   15 Apr 2021   2,125,000       2,131,063 
   PNC BANK NA  4.05%   26 Jul 2028   165,000       181,115 

 

 234 

 

  

  PRINCIPAL LFE GLB FND II  2.375%   21 Nov 2021   2,425,000      2,439,057 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.05%   15 Nov 2022   4,710,000       4,746,859 
   PUBLIC SERVICE ELECTRIC  1.9%   15 Mar 2021   2,210,000       2,217,936 
   RELIANCE STAND LIFE II  2.5%   30 Oct 2024   1,730,000       1,728,663 
   REPUBLIC SERVICES INC  3.375%   15 Nov 2027   825,000       872,654 
   ROCKWELL COLLINS INC  3.5%   15 Mar 2027   1,140,000       1,210,845 
   SAN DIEGO G + E  2.5%   15 May 2026   2,310,000       2,298,337 
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.7%   28 Mar 2022   2,030,000       2,086,538 
   SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR  2.3%   20 Jan 2023   935,000       938,211 
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  2.51%   26 Jan 2032   810,000       806,445 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.34%   20 Aug 2036   712,557       709,945 
   SMITHFIELD FOODS INC  5.2%   01 Apr 2029   830,000       920,563 
   SOUTHERN COPPER CORP  3.875%   23 Apr 2025   1,555,000       1,631,983 
   SPRINT SPECTRUM / SPEC I  3.36%   20 Mar 2023   805,000       812,165 
   STRYKER CORP  2.625%   15 Mar 2021   1,780,000       1,795,144 
   SYSCO CORPORATION  3.75%   01 Oct 2025   560,000       602,420 
   SYSCO CORPORATION  3.3%   15 Jul 2026   860,000       906,922 
   TENCENT HOLDINGS LTD  2.985%   19 Jan 2023   1,150,000       1,167,741 
   TORONTO DOMINION BANK  3.15%   17 Sep 2020   900,000       907,915 
   TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE  2.56%   25 Nov 2031   1,035,000       1,050,914 
   TOYOTA MOTOR CORP  3.183%   20 Jul 2021   1,350,000       1,378,105 
   TRUIST BANK  1%   17 Sep 2029   1,020,000       1,020,070 
   TRUIST FIN CORP  3.05%   20 Jun 2022   1,545,000       1,583,611 
   TSY INFL IX N/B  0.75%   15 Jul 2028   2,219,428       2,334,882 
   TSY INFL IX N/B  0.875%   15 Jan 2029   6,226,762       6,612,180 
   TYSON FOODS INC  4.5%   15 Jun 2022   2,205,000       2,321,768 
   UNITED MEXICAN STATES  4.15%   28 Mar 2027   1,394,000       1,493,671 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   3,400,000       (26,063)
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   (3,700,000)      60,656 
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   56,600,000       17,651 
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   (22,200,000)      12,406 
   US DOLLAR      125,465       125,465 
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Oct 2026   6,310,000       6,231,371 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2021   8,415,000       8,403,495 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2024   53,720,000       53,273,033 
   VALE OVERSEAS LIMITED  6.25%   10 Aug 2026   1,160,000       1,361,608 
   VALERO ENERGY CORP  3.4%   15 Sep 2026   935,000       980,089 
   VERIZON COMMUNICATIONS  1%   15 May 2025   1,455,000       1,488,345 
   VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST  1.99%   21 Nov 2022   1,325,000       1,326,283 
   VOYA FINANCIAL INC  3.65%   15 Jun 2026   1,135,000       1,199,144 
   WALT DISNEY COMPANY/THE  2%   01 Sep 2029   820,000       795,808 
   WASTE CONNECTIONS INC  4.25%   01 Dec 2028   835,000       931,194 
   WEIBO CORP  3.5%   05 Jul 2024   635,000       645,640 
   WELLS FARGO BANK NA  1%   23 Jul 2021   1,255,000       1,264,827 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jun 2036   1,215,000       1,298,561 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   17 Aug 2036   1,450,000       1,575,817 
   WESTERN MIDSTREAM OPERAT  4.5%   01 Mar 2028   610,000       602,244 
   WILLIS NORTH AMERICA INC  2.95%   15 Sep 2029   855,000       847,441 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES  3.04%   15 May 2024   915,000       931,264 
                    
      Sub-Total: Fund 5744 9 of 14       Total   $451,060,879 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  90DAY EUR FUTR  DEC20  XCME 20201214   72,250,000     $(61,413)
   ABBVIE INC  3.2%   06 Nov 2022   2,000,000       2,052,244 
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.25%   01 Jul 2020   1,100,000       1,111,075 
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.625%   30 Oct 2020   1,700,000       1,734,009 
   AIA GROUP LTD  1%   20 Sep 2021   2,200,000       2,200,044 
   ALLERGAN SALES LLC  5%   15 Dec 2021   600,000       627,558 
   ANTHEM INC  2.5%   21 Nov 2020   2,600,000       2,611,568 
   APPLE INC  2.85%   06 May 2021   4,500,000       4,569,418 
   AUSTRALIAN DOLLAR  FOREIGN CURRENCY   214,309       150,649 
   AVIATION CAPITAL GROUP  7.125%   15 Oct 2020   2,000,000       2,075,501 
   AVIATION CAPITAL GROUP  6.75%   06 Apr 2021   3,308,000       3,486,078 
   BANK OF AMERICA CORP  2.808%   17 Oct 2052   2,100,000       2,143,071 
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   6,625,000       6,849,469 
   BANK OF NY MELLON CORP  2.05%   03 May 2021   800,000       802,545 
   BANK OF NY MELLON CORP  2.45%   27 Nov 2020   1,200,000       1,205,843 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  2.2%   20 Jul 2020   2,000,000       2,001,783 
   BARCLAYS PLC  1%   15 Feb 2023   2,100,000       2,116,939 
   BAT CAPITAL CORP  3.222%   15 Aug 2024   400,000       409,151 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025   2,500,000       2,708,869 
   BP CAPITAL MARKETS PLC  2.5%   06 Nov 2022   1,500,000       1,527,616 
   BPCE SA  4%   15 Apr 2024   2,400,000       2,567,897 
   BRAZILIAN REAL  FOREIGN CURRENCY   0       0 
   BROADCOM CRP /  CAYMN FI  3%   15 Jan 2022   1,500,000       1,522,191 
   BWU00NBJ4 IRS USD R V 03MLIBOR  1%   20 Jun 2023   -       (106,049)
   CALIFORNIA ST  6.65%   01 Mar 2022   1,650,000       1,779,344 
   CANADIAN IMPERIAL BANK  1%   17 Mar 2023   2,500,000       2,508,149 
   CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE  2.816%   15 Nov 2052   2,200,000       2,236,243 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  2.5%   12 May 2020   1,500,000       1,501,976 
   CCPC CCFOBHUS0 COC  CCPC CASH COLLATERAL USD   216,000       216,000 
   CCPC CSFB CCFOBZUS0 COC  CCPC CASSH COLLATERAL USD   896,000       896,000 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.962%   10 Mar 2051   1,800,000       1,932,176 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  2.984%   10 Apr 2048   2,000,000       2,036,567 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.268%   15 Sep 2050   2,500,000       2,601,662 
   CLNC 2019 FL1, LTD  1%   20 Aug 2035   3,300,000       3,300,000 
   CNOOC FINANCE 2012 LTD  3.875%   02 May 2022   4,500,000       4,647,954 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.421%   10 Jul 2048   400,000       412,650 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.142%   10 Feb 2048   1,150,000       1,171,148 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.257%   10 May 2048   1,500,000       1,540,966 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.04%   10 Feb 2048   1,650,000       1,683,308 
   COMM MORTGAGE TRUST  2.873%   15 Aug 2057   2,200,000       2,244,328 
   CONSTELLATION BRANDS INC  1%   15 Nov 2021   300,000       300,052 
   CONSTELLATION BRANDS INC  2.65%   07 Nov 2022   1,300,000       1,318,297 

 

 235 

 

 

  COOPERATIEVE RABOBANK UA  3.875%   26 Sep 2023   6,000,000      6,344,355 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.8%   09 Jun 2023   1,900,000       1,989,342 
   CRED SUIS GP FUN LTD  3.8%   15 Sep 2022   3,600,000       3,748,129 
   CREDIT SUISSE SEC LLC COC  CREDIT SUISSE SEC FUTURES COC   200,000       200,000 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.616%   15 Nov 2048   2,891,000       3,004,300 
   CVS HEALTH CORP  3.5%   20 Jul 2022   1,800,000       1,858,377 
   DANISH KRONE  FOREIGN CURRENCY   3,268       491 
   DEUTSCHE BANK NY  4.25%   14 Oct 2021   2,100,000       2,159,896 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  1%   15 Jun 2021   1,500,000       1,505,890 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  2.8%   15 Nov 2020   2,075,000       2,089,552 
   DUKE ENERGY CORP  2.4%   15 Aug 2022   3,000,000       3,030,525 
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jul 2069   3,000,721       2,983,512 
   ENBRIDGE INC  2.9%   15 Jul 2022   500,000       509,383 
   ENBRIDGE INC  1%   15 Jun 2020   3,000,000       3,004,980 
   EURO CURRENCY  FOREIGN CURRENCY   275,039       308,731 
   EUROPEAN INVESTMENT BANK  2%   15 Mar 2021   3,400,000       3,413,643 
   FANNIE MAE  5.5%   25 Aug 2035   1,012,200       1,117,600 
   FANNIE MAE  2.375%   19 Jan 2023   2,900,000       2,965,481 
   FANNIEMAE ACES  2.944%   25 Jul 2039   1,435,444       1,440,788 
   FED HM LN PC POOL A43389  5.5%   01 Feb 2036   7,237       7,786 
   FED HM LN PC POOL G01818  5%   01 May 2035   80,211       88,513 
   FED HM LN PC POOL G01838  5%   01 Jul 2035   106,616       117,634 
   FED HM LN PC POOL G02123  5.5%   01 Mar 2036   3,769       4,244 
   FED HM LN PC POOL G02254  5.5%   01 Mar 2036   2,814       3,169 
   FED HM LN PC POOL G04092  5.5%   01 Mar 2038   7,758       8,718 
   FED HM LN PC POOL G05267  5.5%   01 Dec 2038   46,225       51,932 
   FED HM LN PC POOL G06193  5.5%   01 May 2040   38,679       43,427 
   FED HM LN PC POOL G06872  5.5%   01 Sep 2039   83,325       93,654 
   FED HM LN PC POOL G07021  5%   01 Sep 2039   214,286       236,278 
   FED HM LN PC POOL G08105  5.5%   01 Jan 2036   1,316       1,481 
   FED HM LN PC POOL G08693  3.5%   01 Mar 2046   2,932,907       3,063,919 
   FED HM LN PC POOL G08716  3.5%   01 Aug 2046   1,471,718       1,537,407 
   FED HM LN PC POOL G08841  3.5%   01 Oct 2048   1,179,016       1,214,147 
   FED HM LN PC POOL G08842  4%   01 Oct 2048   5,980,322       6,229,575 
   FED HM LN PC POOL Q17641  3%   01 Apr 2043   490,447       505,460 
   FED HM LN PC POOL Q20537  3%   01 Jul 2043   571,846       588,913 
   FED HM LN PC POOL ZT1863  3.5%   01 Apr 2049   3,748,694       3,853,639 
   FED HOME LN DISCOUNT NT  0.01%   19 Feb 2020   2,000,000       1,995,680 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  2.625%   28 May 2020   1,500,000       1,505,863 
   FEDERAL HOME LOAN BANK  3.375%   08 Dec 2023   3,300,000       3,505,510 
   FNMA POOL 254634  5.5%   01 Feb 2023   32,853       35,302 
   FNMA POOL 256101  5.5%   01 Feb 2036   16,686       18,400 
   FNMA POOL 257371  5%   01 Sep 2028   81,577       87,049 
   FNMA POOL 468551  3.98%   01 Jul 2021   1,687,500       1,732,394 
   FNMA POOL 469616  3.5%   01 Nov 2021   1,060,313       1,083,584 
   FNMA POOL 499479  6.5%   01 Jun 2029   2,259       2,508 
   FNMA POOL 691210  6%   01 Jan 2037   13,614       15,552 
   FNMA POOL 735734  1%   01 Jul 2025   19,587       21,067 
   FNMA POOL 793029  1%   01 Jul 2034   518,443       536,222 
   FNMA POOL 804558  5.5%   01 Dec 2034   353,114       396,835 
   FNMA POOL 829329  5.5%   01 Sep 2035   6,256       6,871 
   FNMA POOL 831368  6%   01 Apr 2036   34,960       40,027 
   FNMA POOL 850752  5.5%   01 Dec 2035   234,381       263,436 
   FNMA POOL 852336  5.5%   01 Feb 2036   1,980       2,209 
   FNMA POOL 869944  5.5%   01 Apr 2036   562       604 
   FNMA POOL 878104  5.5%   01 Apr 2036   881       990 
   FNMA POOL 878528  5.5%   01 Feb 2036   17,081       19,180 
   FNMA POOL 881398  5.5%   01 May 2036   9,695       10,428 
   FNMA POOL 888637  1%   01 Sep 2037   523,888       600,780 
   FNMA POOL 889334  1%   01 Feb 2038   45,272       51,879 
   FNMA POOL 890365  1%   01 Jul 2041   337,084       378,300 
   FNMA POOL 891386  5.5%   01 Oct 2035   255,578       278,901 
   FNMA POOL 891580  6%   01 Jul 2036   232       265 
   FNMA POOL 898318  6%   01 Nov 2036   9,130       10,046 
   FNMA POOL 928031  6%   01 Jan 2037   37,138       42,491 
   FNMA POOL 938016  5.5%   01 Jul 2037   241,355       270,026 
   FNMA POOL 938224  6%   01 Jul 2037   6,927       7,922 
   FNMA POOL 940765  5.5%   01 Jun 2037   444,652       497,207 
   FNMA POOL 961440  5.5%   01 Feb 2038   15,993       17,965 
   FNMA POOL 961655  5%   01 Feb 2038   5,336       5,864 
   FNMA POOL 962958  5.5%   01 May 2038   21,166       23,089 
   FNMA POOL 995018  1%   01 Jun 2038   361,522       405,829 
   FNMA POOL 995738  1%   01 Dec 2038   107,372       120,875 
   FNMA POOL 995759  1%   01 Nov 2038   99,635       111,785 
   FNMA POOL 995838  1%   01 May 2039   29,759       33,408 
   FNMA POOL AA6435  6%   01 May 2040   7,408       8,158 
   FNMA POOL AB0534  5.5%   01 Nov 2038   601,615       675,743 
   FNMA POOL AB8613  3%   01 Mar 2043   242,192       249,567 
   FNMA POOL AB9187  3%   01 Apr 2043   342,097       352,287 
   FNMA POOL AD7406  5%   01 Jul 2040   2,832       3,087 
   FNMA POOL AD8950  5%   01 Jul 2040   8,449       9,303 
   FNMA POOL AE8287  4%   01 Nov 2040   466,511       500,303 
   FNMA POOL AE8349  6%   01 Aug 2037   3,939       4,337 
   FNMA POOL AH1747  4%   01 Dec 2040   101,159       108,485 
   FNMA POOL AL1606  1%   01 Apr 2042   4,311       4,694 
   FNMA POOL AL3040  1%   01 Jan 2043   1,349,636       1,443,641 
   FNMA POOL AL3072  1%   01 Feb 2043   85,201       87,817 
   FNMA POOL AL3223  1%   01 Sep 2041   564,470       633,542 
   FNMA POOL AL5616  1%   01 Sep 2041   1,843,489       2,069,118 
   FNMA POOL AL7090  1%   01 Oct 2037   644,889       679,294 
   FNMA POOL AO4597  4%   01 Jun 2042   165,710       177,362 
   FNMA POOL AR7106  3%   01 May 2043   47,685       49,111 
   FNMA POOL AR7414  3%   01 Jul 2043   497,768       512,466 
   FNMA POOL AS0837  5%   01 Oct 2043   477,147       522,058 
   FNMA POOL AS6007  3.5%   01 Oct 2045   5,549,776       5,793,800 
   FNMA POOL AT0682  3%   01 Apr 2043   89,332       92,005 
   FNMA POOL AT1572  3%   01 May 2043   516,009       531,405 
   FNMA POOL AT3526  3%   01 May 2043   48,508       49,940 
   FNMA POOL AT4506  3%   01 May 2043   23,617       24,330 
   FNMA POOL AT4827  3%   01 Jul 2043   20,423       20,825 
   FNMA POOL AT5895  3%   01 Jun 2043   411,404       423,679 
   FNMA POOL AT5898  3%   01 Jun 2043   51,211       52,741 
   FNMA POOL AT8026  3%   01 Jul 2043   358,295       368,985 

 

 236 

 

 

  FNMA POOL AT8341  3%   01 Jul 2043   11,041      11,199 
   FNMA POOL AT8489  3%   01 Aug 2043   13,961       14,370 
   FNMA POOL AT8912  3%   01 Jul 2043   17,272       17,787 
   FNMA POOL AU5341  3%   01 Jun 2043   22,236       22,858 
   FNMA POOL BK4778  3.5%   01 Aug 2048   191,098       196,439 
   FNMA POOL BK8819  4%   01 Aug 2048   5,760,430       5,985,800 
   FNMA POOL MA2705  3%   01 Aug 2046   2,064,964       2,112,894 
   FNMA POOL MA3415  4%   01 Jul 2048   13,601,299       14,178,975 
   FNMA POOL MA3871  3%   01 Dec 2049   9,972,744       10,117,046 
   FNMA TBA 15 YR 3  3%   15 Feb 2035   4,100,000       4,199,726 
   FNMA TBA 15 YR 3.5  3.5%   18 Feb 2035   9,900,000       10,260,035 
   FNMA TBA 30 YR 2.5  2.5%   12 Feb 2050   9,800,000       9,684,458 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   15 Feb 2050   20,800,000       21,076,012 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.875%   02 Aug 2021   2,250,000       2,355,583 
   FREDDIE MAC  5%   15 Aug 2023   721,685       749,915 
   FREDDIE MAC  1.625%   29 Sep 2020   1,000,000       999,938 
   FREDDIE MAC  2.375%   13 Jan 2022   11,800,000       11,981,893 
   GENERAL MILLS INC  1%   16 Apr 2021   2,300,000       2,307,425 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.55%   09 Apr 2021   500,000       509,473 
   GNMA II POOL 004113  5%   20 Apr 2038   150,150       165,997 
   GNMA II POOL 004314  5%   20 Dec 2038   136,512       150,867 
   GNMA II POOL 005116  5%   20 Jul 2041   39,190       43,220 
   GNMA II POOL 080594  1%   20 Apr 2032   98,702       102,473 
   GNMA POOL 678858  5%   15 Mar 2038   1,828       1,954 
   GNMA POOL 720069  4.5%   15 Jun 2039   80,594       85,756 
   GNMA POOL 726316  5%   15 Sep 2039   798,592       888,347 
   GNMA POOL 736500  5%   15 Apr 2040   8,810       9,804 
   GNMA POOL 737183  5%   15 Apr 2040   326,456       363,220 
   GNMA POOL 738317  5%   15 May 2041   3,265       3,490 
   GNMA POOL 782386  5%   15 Aug 2038   238,478       265,679 
   GNMA POOL 782428  5%   15 Oct 2038   868       966 
   GNMA POOL AC1428  2.69%   15 Jun 2033   3,979,966       3,958,544 
   GNMA POOL AL5247  3.5%   15 Jan 2045   183,534       193,043 
   GNMA POOL AL5414  3.5%   15 Feb 2045   150,317       156,365 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  4.5%   20 Nov 2034   150,674       152,353 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   2,240,326       2,240,326 
   GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA  1%   15 Sep 2037   2,000,000       1,998,760 
   HSBC HOLDINGS PLC  3.6%   25 May 2023   900,000       938,956 
   HSBC HOLDINGS PLC  4%   30 Mar 2022   4,200,000       4,377,167 
   IDAHO ENERGY RESOURCES AUTH TR  2.447%   01 Sep 2024   2,500,000       2,541,075 
   IMPERIAL BRANDS FIN PLC  2.95%   21 Jul 2020   1,400,000       1,403,950 
   ING BANK NV  2.625%   05 Dec 2022   2,250,000       2,295,648 
   JACKSON NATL LIFE GLOBAL  2.25%   29 Apr 2021   1,400,000       1,406,225 
   JAPANESE YEN  FOREIGN CURRENCY   32,520       299 
   JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.042%   15 Oct 2048   1,500,000       1,528,943 
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  2.994%   15 Dec 2049   2,200,000       2,257,105 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   25 Apr 2023   9,300,000       9,446,852 
   JPN BANK FOR INT L COOP  2.5%   01 Jun 2022   1,100,000       1,115,461 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2028   1,800,000       1,880,793 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  1%   07 Nov 2023   2,900,000       2,943,714 
   LOS ANGELES CNTY CA REDEV REFU  2%   01 Sep 2022   700,000       700,161 
   LOS ANGELES CNTY CA REDEV REFU  2%   01 Sep 2023   1,800,000       1,791,288 
   MAJAPAHIT HOLDING BV  7.75%   20 Jan 2020   1,600,000       1,603,872 
   MEXICAN PESO (NEW)  FOREIGN CURRENCY   1,015,250       53,762 
   MIAMI DADE CNTY FL AVIATION RE  3.285%   01 Oct 2023   2,000,000       2,065,060 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.632%   12 Apr 2021   1,500,000       1,512,577 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  1%   11 Sep 2024   2,400,000       2,521,658 
   MORGAN STANLEY  3.75%   25 Feb 2023   1,250,000       1,309,013 
   MORGAN STANLEY  3.875%   27 Jan 2026   1,250,000       1,342,616 
   MORGAN STANLEY  1%   24 Apr 2024   2,100,000       2,194,284 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.069%   15 Feb 2048   1,525,000       1,556,072 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.04%   15 Apr 2048   2,000,000       2,039,435 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.326%   15 Dec 2047   6,697,849       6,870,582 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.54%   15 Dec 2048   2,000,000       2,104,690 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  4.12%   15 Jul 2051   2,000,000       2,171,464 
   MUFG UNION BANK NA  1%   09 Dec 2022   2,100,000       2,101,311 
   NATIONAL AUSTRALIA BK/NY  2.625%   23 Jul 2020   1,850,000       1,857,120 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   24 Dec 2035   2,331,408       2,285,728 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  2.384%   15 Jun 2022   2,150,000       2,158,170 
   NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL  3.25%   01 Aug 2023   2,600,000       2,693,002 
   NEW YORK NY  3.25%   01 Mar 2024   2,600,000       2,723,838 
   NTT FINANCE CORP  1.9%   21 Jul 2021   1,200,000       1,196,560 
   PHILIP MORRIS INTL INC  4.5%   26 Mar 2020   2,609,000       2,623,752 
   PNC BANK NA  2.45%   05 Nov 2020   1,600,000       1,607,527 
   PRIVATE EXPORT FUNDING  2.65%   16 Feb 2021   3,300,000       3,334,030 
   REPUBLIC OF SLOVENIA  5.25%   18 Feb 2024   1,459,000       1,646,695 
   ROYAL BK SCOTLND GRP PLC  1%   25 Jun 2024   2,100,000       2,131,835 
   RYDER SYSTEM INC  3.5%   01 Jun 2021   2,300,000       2,347,033 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  1%   15 Nov 2024   1,500,000       1,619,912 
   SANTANDER UK PLC  2.875%   18 Jun 2024   1,300,000       1,329,647 
   SBA TOWER TRUST  2.877%   15 Jul 2046   2,000,000       2,006,668 
   SHACKLETON CLO LTD  1%   20 Oct 2028   1,800,000       1,798,130 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  1%   11 May 2020   6,200,000       6,209,789 
   SIEMENS FINANCIERINGSMAT  2.9%   27 May 2022   1,800,000       1,841,091 
   SINOPEC GRP OVERSEAS DEV  2.5%   13 Sep 2022   1,000,000       1,003,619 
   SINOPEC GRP OVERSEAS DEV  2.25%   13 Sep 2020   3,000,000       2,999,520 
   SL GREEN OPERATING PARTN  1%   16 Aug 2021   1,800,000       1,800,372 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Feb 2025   129,522       129,453 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027   315,150       312,714 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Mar 2027   506,766       504,873 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Sep 2026   1,389,411       1,385,694 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Nov 2042   1,797,401       1,799,808 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Oct 2025   17,790       17,781 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jul 2023   44,198       44,195 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2024   152,273       152,159 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027   254,947       254,500 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jan 2026   474,369       472,879 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2029   518,129       509,671 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2027   1,426,936       1,415,358 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2028   2,615,058       2,616,741 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2028   3,248,187       3,214,297 
   SOCIETE GENERALE  2.625%   16 Sep 2020   3,500,000       3,515,102 
   SOUTHERN POWER CO  1%   20 Dec 2020   2,600,000       2,600,634 

 

 237 

 

 

  SPRINT SPECTRUM / SPEC I  3.36%   20 Mar 2023   831,250      838,648 
   STATE BOARD OF REGENTS OF THE  1%   25 Jan 2057   3,105,405       3,082,674 
   STATE BOARD OF REGENTS OF THE  1%   25 Sep 2056   3,664,490       3,637,006 
   SUMITOMO MITSUI BANKING  1%   17 Jan 2020   3,050,000       3,050,594 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.448%   27 Sep 2024   1,400,000       1,403,577 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  1%   09 Mar 2021   1,400,000       1,422,953 
   SVENSKA HANDELSBANKEN AB  2.4%   01 Oct 2020   4,000,000       4,013,032 
   SWAP HSBC BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (30,000)      (30,000)
   SWPC0D3B2 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2021   -       38,664 
   SWPC0DBM9 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2021   -       35,513 
   SWPC0DQR2 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   -       20,663 
   SWPC0DTX6 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   -       30,110 
   SWPC0DU30 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2021   -       5,965 
   SWPC0EAY2 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Jun 2022   -       3,093 
   SWPC0INS2 CDS USD R F  1.00000  1%   20 Dec 2024   -       70,212 
   SYDNEY AIRPORT FINANCE  3.9%   22 Mar 2023   2,300,000       2,411,944 
   SYNCHRONY FINANCIAL  3.75%   15 Aug 2021   100,000       102,276 
   SYNCHRONY FINANCIAL  1%   03 Feb 2020   2,900,000       2,902,278 
   TORONTO DOMINION BANK  2.125%   07 Apr 2021   1,900,000       1,911,413 
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  3.586%   15 Dec 2050   2,000,000       2,104,417 
   UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST  2.865%   15 Oct 2052   2,200,000       2,243,136 
   UBS GROUP AG  3%   15 Apr 2021   500,000       506,513 
   UBS GROUP AG  1%   15 Aug 2023   4,750,000       4,826,171 
   UNITED OVERSEAS BANK LTD  1%   23 Apr 2021   1,200,000       1,203,743 
   UNITED TECHNOLOGIES CORP  1%   16 Aug 2021   2,200,000       2,200,283 
   US 10YR NOTE (CBT)MAR20  XCBT 20200320   (17,300,000)      192,031 
   US BANK NA CINCINNATI  1%   04 Feb 2021   2,200,000       2,203,818 
   US DOLLAR      362,353       362,353 
   US TREASURY N/B  2%   31 Jul 2022   200,000       202,063 
   US TREASURY N/B  1.125%   28 Feb 2021   7,900,000       7,853,711 
   US TREASURY N/B  2.125%   30 Jun 2022   9,250,000       9,372,129 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Aug 2021   11,000,000       10,982,813 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2021   20,000,000       19,973,438 
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2021   250,000,000       252,109,375 
   UTAH ST  3.539%   01 Jul 2025   1,700,000       1,785,204 
   VENTURE CDO LTD  1%   20 Apr 2029   3,000,000       2,998,635 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  3.875%   13 Nov 2020   1,800,000       1,829,390 
   WELLS FARGO + COMPANY  3.069%   24 Jan 2023   1,800,000       1,837,145 
   WELLS FARGO + COMPANY  1%   24 Jan 2023   2,100,000       2,127,409 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.788%   15 Jul 2048   1,800,000       1,831,914 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  2.964%   15 Oct 2052   2,400,000       2,466,333 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  1%   19 Mar 2021   2,200,000       2,200,216 
   ZOETIS INC  3.25%   01 Feb 2023   2,100,000       2,161,959 
                    
      Sub-Total: Fund 5745 10 of 14        Total  $ 763,863,904 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  DODGE   COX  MUTUAL FUND   4,922,092     $558,618,094 
   METLIFE BLACKROCK  MUTUAL FUND   4,348,544       511,416,497 
   METLIFE JP MORGAN  MUTUAL FUND   4,734,992       550,464,263 
                    
      Sub-Total: Fund 5747 11 of 14   Total   $1,620,498,854 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  3.87%   15 Mar 2058   167,663     $177,209 
   321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  3.26%   15 Sep 2072   437,134       440,989 
   321 HENDERSON RECEIVABLES LLC  1%   15 Mar 2042   492,036       474,542 
   AASET 2017 1 TRUST  3.967%   16 May 2042   0       0 
   AASET 2018 2 TRUST  4.454%   18 Nov 2038   604,284       615,878 
   ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   1,150,000       1,170,888 
   ACCESS GROUP INC  1%   01 Jul 2039   394,712       388,704 
   ADAMS OUTDOOR ADVERTISING  4.81%   15 Nov 2048   373,768       387,835 
   ADVOCATE HEALTH CORP  3.829%   15 Aug 2028   385,000       418,643 
   AERCAP IRELAND CAP/GLOBA  4.875%   16 Jan 2024   1,055,000       1,143,749 
   AIRCASTLE LTD  4.4%   25 Sep 2023   1,370,000       1,448,573 
   ALEXANDRIA REAL ESTATE E  2.75%   15 Dec 2029   345,000       340,944 
   ALLEGRO CLO LTD  1%   20 Apr 2032   2,300,000       2,299,414 
   ALLERGAN FUNDING SCS  3.8%   15 Mar 2025   575,000       604,272 
   AMER AIRLN 14 1 A PTT  3.7%   01 Apr 2028   32,694       34,386 
   AMEREN CORP  3.65%   15 Feb 2026   295,000       308,880 
   AMERICAN INTL GROUP  3.9%   01 Apr 2026   1,120,000       1,203,045 
   AMERICAN TOWER TRUST I  3.652%   15 Mar 2048   680,000       710,870 
   AMERICAN TOWER TRUSTE I  3.07%   15 Mar 2048   610,000       617,996 
   ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD  1%   22 Jul 2032   3,000,000       2,999,352 
   ANHEUSER BUSCH INBEV WOR  4.15%   23 Jan 2025   1,714,000       1,868,035 
   ANTARES HOLDINGS  6%   15 Aug 2023   2,145,000       2,256,819 
   APPALACHIAN POWER CO  3.4%   01 Jun 2025   900,000       935,611 
   ARCELORMITTAL  4.55%   11 Mar 2026   605,000       642,472 
   ARES CAPITAL CORP  4.2%   10 Jun 2024   1,175,000       1,230,455 
   ARES CAPITAL CORP  3.625%   19 Jan 2022   1,310,000       1,333,232 
   ARROW ELECTRONICS INC  3.5%   01 Apr 2022   165,000       168,961 
   ARROW ELECTRONICS INC  3.25%   08 Sep 2024   560,000       575,853 
   ASSOC BANC CORP  4.25%   15 Jan 2025   654,000       691,408 
   AT+T INC  4.25%   01 Mar 2027   2,080,000       2,284,635 
   ATHENE GLOBAL FUNDING  2.95%   12 Nov 2026   2,495,000       2,492,194 
   ATHENE HOLDING LTD  4.125%   12 Jan 2028   1,180,000       1,221,829 

 

 238 

 

 

  ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD  1%   27 Nov 2031   2,800,000      2,799,311 
   AVENTURA MALL TRUST  1%   05 Jul 2040   2,210,000       2,426,247 
   AVERY POINT CLO LTD  1%   18 Jan 2025   0       0 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  3.7%   20 Mar 2023   283,000       288,371 
   AXIS SPECIALTY FINANCE  5.875%   01 Jun 2020   135,000       137,126 
   AXIS SPECIALTY FINANCE  3.9%   15 Jul 2029   965,000       1,009,463 
   BACARDI LTD  4.45%   15 May 2025   176,000       189,815 
   BALLYROCK LTD  1%   15 Jul 2032   2,000,000       1,999,262 
   BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH  1%   15 Sep 2034   1,090,000       1,088,747 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Apr 2052   270,000       289,606 
   BANK OF AMERICA CORP  4.267%   15 Feb 2052   293,750       320,443 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Feb 2052   365,771       397,054 
   BANK OF AMERICA CORP  3.517%   17 Oct 2052   475,000       478,895 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 May 2050   1,250,000       1,315,024 
   BANK OF AMERICA CORP  3.3%   11 Jan 2023   525,000       542,788 
   BANK OF AMERICA CORP  4.2%   26 Aug 2024   1,250,000       1,342,268 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Dec 2023   1,546,000       1,582,091 
   BANK OF NOVA SCOTIA  4.5%   16 Dec 2025   895,000       983,256 
   BARCLAYS BANK PLC  10.179%   12 Jun 2021   2,164,000       2,405,553 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038   510,000       529,931 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038   600,000       636,891 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  1%   05 Aug 2038   850,000       909,366 
   BAXALTA INC  3.6%   23 Jun 2022   64,000       65,704 
   BAXALTA INC  4%   23 Jun 2025   575,000       619,629 
   BECTON DICKINSON AND CO  2.894%   06 Jun 2022   830,000       843,822 
   BECTON DICKINSON AND CO  1%   29 Dec 2020   1,136,000       1,136,558 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  4.17%   10 Oct 2051   550,000       600,804 
   BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT  1%   20 Apr 2031   640,000       635,758 
   BLACKROCK TCP CAP CORP  3.9%   23 Aug 2024   2,385,000       2,436,961 
   BM1105956 SWAPTION  DEC32 2.94 PUT   12,050,000       461,211 
   BM1106228 SWAPTION  DEC32 2.44 CALL   2,960,000       194,753 
   BOEING COMPANY  0%   09 Mar 2020   6,000,000       5,975,407 
   BOSTON SCIENTIFIC CORP  3.45%   01 Mar 2024   1,185,000       1,239,926 
   BRAMBLES USA INC  4.125%   23 Oct 2025   269,000       285,027 
   BRAZOS TX HGR EDU AUTH  1%   25 Jun 2026   335,845       330,023 
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  3.4%   27 Jun 2026   370,000       386,816 
   BROADRIDGE FINANCIAL SOL  2.9%   01 Dec 2029   535,000       534,510 
   BROWN + BROWN INC  4.2%   15 Sep 2024   1,250,000       1,329,789 
   BUNGE LTD FINANCE CORP  3.5%   24 Nov 2020   335,000       339,179 
   BUNGE LTD FINANCE CORP  3.25%   15 Aug 2026   370,000       368,667 
   CAL FUNDING III LTD  4.34%   25 Sep 2043   411,250       417,837 
   CAPITAL AUTOMOTIVE REIT  3.87%   15 Apr 2047   0       0 
   CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST  3.07%   15 Jul 2025   688,000       686,604 
   CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA  3.967%   15 Apr 2039   345,095       348,374 
   CENOVUS ENERGY INC  3%   15 Aug 2022   1,800,000       1,825,477 
   CHARTER COMM OPT LLC/CAP  3.75%   15 Feb 2028   780,000       809,103 
   CHASE EDUCATION LOAN TRUST  1%   28 Jun 2039   2,483,731       2,379,038 
   CHURCH + DWIGHT CO INC  3.15%   01 Aug 2027   375,000       387,556 
   CIFC FUNDING LTD  1%   16 Nov 2030   500,000       499,134 
   CIMAREX ENERGY CO  4.375%   01 Jun 2024   925,000       977,069 
   CIT EDUCATION LOAN TRUST  1%   25 Jun 2042   345,227       313,894 
   CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE  1%   14 May 2029   1,350,000       1,339,872 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.501%   10 Aug 2056   444,000       440,297 
   CITIGROUP INC  3.875%   26 Mar 2025   1,800,000       1,904,278 
   CLI FUNDING LLC  3.71%   18 May 2044   0       0 
   CLI FUNDING LLC  3.62%   18 May 2042   506,473       503,109 
   CNA FINANCIAL CORP  3.45%   15 Aug 2027   865,000       901,671 
   CNO FINANCIAL GROUP INC  5.25%   30 May 2025   875,000       969,063 
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030   1,000,000       1,004,284 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.527%   10 Feb 2048   500,000       519,240 
   COMM MORTGAGE TRUST  1%   10 Sep 2047   510,000       538,087 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.465%   15 Aug 2057   3,167,000       3,215,740 
   CONTL AIRLINES 2012 1 A  4.15%   11 Oct 2025   78,209       82,177 
   CONTL AIRLINES 2012 2 A  4%   29 Apr 2026   73,438       77,497 
   CREDIT SUISSE GROUP AG  1%   11 Sep 2025   1,750,000       1,755,007 
   CROWN CASTLE INTL CORP  3.65%   01 Sep 2027   1,200,000       1,269,979 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   1,035,000       1,078,818 
   CVS HEALTH CORP  4.3%   25 Mar 2028   1,230,000       1,343,703 
   DB MASTER FINANCE LLC  4.021%   20 May 2049   416,905       427,119 
   DB MASTER FINANCE LLC  4.352%   20 May 2049   576,105       596,862 
   DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE  1%   25 Dec 2057   300,235       300,044 
   DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE  1%   25 Jan 2059   694,900       698,546 
   DELL INT LLC / EMC CORP  6.02%   15 Jun 2026   1,071,000       1,232,935 
   DELTA AIR LINES 2007 1 A  6.821%   10 Feb 2024   35,024       38,023 
   DELTA AIR LINES INC  3.625%   15 Mar 2022   1,400,000       1,433,784 
   DIAMOND RESORTS OWNER TRUST  2.27%   20 May 2026   0       0 
   DIAMOND RESORTS OWNER TRUST  2.73%   20 Jul 2027   0       0 
   DIAMONDBACK ENERGY INC  3.25%   01 Dec 2026   475,000       480,791 
   DISCOVER BANK  3.35%   06 Feb 2023   1,030,000       1,062,259 
   DISCOVER BANK  1%   09 Aug 2028   1,105,000       1,154,725 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   20 Mar 2028   465,000       496,398 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  2.95%   20 Mar 2023   710,000       723,634 
   DISCOVERY COMMUNICATIONS  3.95%   15 Jun 2025   709,000       756,986 
   DOLLAR TREE INC  4%   15 May 2025   1,125,000       1,203,621 
   DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL  3.668%   25 Oct 2049   480,000       480,082 
   DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2040   0       0 
   DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST  2.89%   25 Jun 2040   0       0 
   DRUG ROYALTY II LP 1  3.484%   15 Jul 2023   7,585       7,584 
   DUKE ENERGY CORP  2.65%   01 Sep 2026   490,000       492,386 
   DUKE REALTY LP  3.25%   30 Jun 2026   270,000       279,748 
   DUPONT DE NEMOURS INC  0%   20 Feb 2020   5,000,000       4,985,139 
   EARNEST STUDENT LOAN PROGRAM L  2.72%   25 Jan 2041   0       0 
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Sep 2068   827,026       812,637 
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Jul 2066   973,631       974,012 
   ECMC GROUP STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2066   1,394,789       1,392,214 
   EDUCATION LOAN ASSET BACKED TR  1%   25 Jun 2026   0       0 
   EDUCATIONAL SERVICES OF AMERIC  1%   25 Jun 2048   300,000       262,080 
   ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM  1%   25 Aug 2042   0       0 
   ELMWOOD CLO II LTD.  1%   20 Apr 2031   2,000,000       2,000,768 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  5.875%   15 Jan 2024   1,075,000       1,190,175 
   ENERGY TRANSFER OPERATNG  4.2%   15 Apr 2027   1,150,000       1,204,454 
   ENLINK MIDSTREAM PARTNER  4.85%   15 Jul 2026   165,000       154,688 
   ENSTAR GROUP LTD  4.5%   10 Mar 2022   1,140,000       1,182,065 

 

 239 

 

 

  ENTERGY ARKANSAS LLC  3.5%   01 Apr 2026   150,000      158,244 
   ENTERGY NEW ORLEANS STORE RECO  2.67%   01 Jun 2027   0       0 
   EQT CORP  3%   01 Oct 2022   1,200,000       1,179,370 
   EXPORT IMPORT BANK KOREA  5.125%   29 Jun 2020   190,000       192,882 
   FALCON AEROSPACE LTD  3.597%   15 Sep 2039   1,093,592       1,087,953 
   FANNIE MAE  4%   25 Nov 2043   207,866       221,599 
   FANNIE MAE  4%   25 Apr 2027   620,896       639,939 
   FED HM LN PC POOL G06601  4.5%   01 Dec 2040   293,545       319,457 
   FED HM LN PC POOL Q05106  4%   01 Dec 2041   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q37467  3.5%   01 Nov 2045   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q45741  3.5%   01 Jan 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q47730  4%   01 Apr 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL Q52868  3.5%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL SB8013  2.5%   01 Sep 2034   2,910,907       2,937,577 
   FED HM LN PC POOL SB8020  2.5%   01 Dec 2034   3,279,621       3,309,686 
   FED HM LN PC POOL V83763  3.5%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL V83764  4%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL V83796  4%   01 Dec 2047   0       0 
   FED HM LN PC POOL V83886  3.5%   01 Jan 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL V83962  4%   01 Feb 2048   0       0 
   FED HM LN PC POOL ZA5946  4.5%   01 Nov 2048   7,040,066       7,420,381 
   FED HM LN PC POOL ZA6368  4.5%   01 Feb 2049   1,848,404       1,945,463 
   FED HOME LN DISCOUNT NT  0.01%   10 Feb 2020   3,000,000       2,994,800 
   FED HOME LN DISCOUNT NT  0.01%   14 Feb 2020   9,000,000       8,983,660 
   FIRST HORIZON NATIONAL  3.5%   15 Dec 2020   1,250,000       1,263,744 
   FLIR SYSTEMS INC  3.125%   15 Jun 2021   435,000       438,534 
   FMC TECH INC  0%   31 Jan 2020   1,000,000       998,125 
   FMC TECH INC  0%   08 Jan 2020   2,000,000       1,999,222 
   FMC TECH INC  0%   07 Jan 2020   2,000,000       1,999,317 
   FNMA POOL 735382  1%   01 Apr 2035   142,772       157,367 
   FNMA POOL 735676  1%   01 Jul 2035   177,270       195,344 
   FNMA POOL AB4051  4%   01 Dec 2041   0       0 
   FNMA POOL AD6437  5%   01 Jun 2040   179,252       197,460 
   FNMA POOL AD6996  5%   01 Jul 2040   1,156,655       1,276,071 
   FNMA POOL AI2632  4.5%   01 Jun 2041   0       0 
   FNMA POOL AL8173  1%   01 Feb 2044   464,348       510,122 
   FNMA POOL AS1304  3.5%   01 Dec 2028   467,438       486,628 
   FNMA POOL AS6475  3.5%   01 Jan 2046   0       0 
   FNMA POOL AV1897  3.5%   01 Dec 2028   79,155       82,402 
   FNMA POOL AV2325  3.5%   01 Dec 2028   261,892       272,650 
   FNMA POOL BE4046  3.5%   01 Dec 2046   0       0 
   FNMA POOL BF0196  3.5%   01 Feb 2041   674,740       705,679 
   FNMA POOL BH4875  3.5%   01 Jun 2047   0       0 
   FNMA POOL BH9008  4%   01 Aug 2047   0       0 
   FNMA POOL BJ0686  4%   01 Apr 2048   1,850,777       1,940,562 
   FNMA POOL BK7877  4.5%   01 Jul 2048   392,536       415,533 
   FNMA POOL BN5241  4.5%   01 Feb 2049   8,316,368       8,750,398 
   FNMA POOL BN5342  4%   01 Mar 2049   10,519,852       10,931,602 
   FNMA POOL CA0770  3.5%   01 Nov 2047   0       0 
   FNMA POOL CA1073  3.5%   01 Jan 2048   5,533,896       5,748,685 
   FNMA POOL CA1909  4.5%   01 Jun 2048   3,176,878       3,347,218 
   FNMA POOL CA1951  4%   01 Jul 2048   1,571,366       1,643,244 
   FNMA POOL CA1952  4.5%   01 Jun 2048   1,105,502       1,167,777 
   FNMA POOL CA2039  4%   01 Jul 2048   3,113,406       3,233,116 
   FNMA POOL MA1356  3.5%   01 Feb 2043   3,854,030       4,051,678 
   FNMA POOL MA3027  4%   01 Jun 2047   0       0 
   FNMA POOL MA3029  3%   01 Jun 2032   1,571,743       1,613,613 
   FNMA POOL MA3090  3%   01 Aug 2032   1,804,966       1,852,845 
   FNMA POOL MA3210  3.5%   01 Dec 2047   0       0 
   FNMA POOL MA3522  4.5%   01 Nov 2048   2,122,952       2,239,737 
   FNMA POOL MA3537  4.5%   01 Dec 2048   1,965,493       2,068,138 
   FNMA POOL MA3564  4.5%   01 Jan 2049   1,896,267       1,994,176 
   FNMA POOL MA3638  4%   01 Apr 2049   1,387,384       1,441,819 
   FNMA POOL MA3639  4.5%   01 Apr 2049   3,538,668       3,720,781 
   FNMA POOL MA3688  4.5%   01 Jun 2049   4,841,805       5,093,208 
   FNMA POOL MA3797  2.5%   01 Oct 2034   6,693,907       6,755,263 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   4,700,000       4,766,828 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2050   2,350,000       2,474,201 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.35%   01 Nov 2022   1,475,000       1,490,008 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.813%   12 Oct 2021   1,610,000       1,639,844 
   FREDDIE MAC  4%   15 Mar 2040   0       0 
   FREDDIE MAC  4%   15 Jun 2033   0       0 
   FREDDIE MAC  2.375%   13 Jan 2022   505,000       512,784 
   GALAXY CLO LTD  1%   20 Apr 2031   1,500,000       1,485,258 
   GCCFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  1%   10 Jul 2038   139,298       140,072 
   GENERAL ELECTRIC CO  0%   17 Mar 2020   2,000,000       1,991,218 
   GENERAL ELECTRIC CO  0%   30 Jan 2020   2,000,000       1,996,262 
   GENERAL ELECTRIC CO  0%   02 Jan 2020   5,000,000       4,999,686 
   GENERAL MOTORS CO  4.2%   01 Oct 2027   685,000       716,437 
   GENERAL MOTORS FINL CO  3.7%   09 May 2023   610,000       628,904 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.15%   19 Jun 2023   800,000       840,391 
   GENPACT LUXEMBOURG SARL  3.375%   01 Dec 2024   2,040,000       2,049,461 
   GLOBAL AIR LEASE CO LTD  6.5%   15 Sep 2024   1,150,000       1,199,968 
   GLOBAL SC FINANCE SRL  3.85%   15 Apr 2037   485,653       493,209 
   GNMA II POOL 004979  5%   20 Mar 2041   135,545       149,563 
   GNMA II POOL AC2985  4%   20 Oct 2047   0       0 
   GNMA II POOL BD6940  3.5%   20 Dec 2047   0       0 
   GNMA II POOL BE4328  3.5%   20 Dec 2047   0       0 
   GNMA II POOL BE6487  3.5%   20 Jan 2048   0       0 
   GNMA II POOL BF1119  3.5%   20 Jan 2048   0       0 
   GNMA II POOL MA4382  3.5%   20 Apr 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4510  3.5%   20 Jun 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA4778  3.5%   20 Oct 2047   0       0 
   GNMA II POOL MA5528  4%   20 Oct 2048   0       0 
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2050   34,375,000       35,426,392 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2050   23,500,000       24,322,500 
   GNMA POOL AV1854  3.5%   15 Jan 2048   0       0 
   GNMA POOL BF1214  3.5%   15 Feb 2048   0       0 
   GOAL CAPITAL FUNDING TRUST  1%   25 Aug 2048   0       0 
   GOAL CAPITAL FUNDING TRUST  1%   25 Sep 2043   200,000       188,398 
   GOAL CAPITAL FUNDING TRUST  1%   25 Aug 2044   952,879       916,660 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.375%   15 Mar 2020   25,000       25,169 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.25%   27 Jul 2021   560,000       587,675 

 

 240 

 

 

  GOLDMAN SACHS GROUP INC  5.75%   24 Jan 2022   2,450,000      2,630,112 
   GOODGREEN TRUST  3.86%   15 Oct 2054   0       0 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   5,101,833       5,101,833 
   GRUPO TELEVISA SAB  6.625%   18 Mar 2025   735,000       857,338 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   935,000       993,490 
   HEALTHCARE TRUST OF AMER  3.5%   01 Aug 2026   795,000       829,912 
   HERCULES CAPITAL INC  4.625%   23 Oct 2022   1,500,000       1,512,205 
   HERTZ VEHICLE FINANCING LLC  4.03%   25 Jul 2024   330,000       345,269 
   HILTON GRAND VACATIONS TRUST  2.96%   26 Dec 2028   0       0 
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM  4.458%   15 Dec 2038   418,649       429,790 
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE I LIM  3.721%   15 Jul 2039   572,058       571,353 
   HORIZON AIRCRAFT FINANCE III L  3.425%   15 Nov 2039   1,018,899       1,012,903 
   HOST HOTELS + RESORTS LP  3.75%   15 Oct 2023   325,000       340,039 
   HSBC HOLDINGS PLC  4.25%   14 Mar 2024   1,140,000       1,209,708 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  2.85%   01 Nov 2022   740,000       748,247 
   ICG US CLO LTD  1%   26 Oct 2032   600,000       600,038 
   IMPERIAL BRANDS FIN PLC  3.5%   26 Jul 2026   2,430,000       2,444,204 
   INGREDION INC  3.2%   01 Oct 2026   495,000       500,521 
   IPALCO ENTERPRISES INC  3.7%   01 Sep 2024   750,000       775,903 
   JOHN HANCOCK LIFE INS C0  7.375%   15 Feb 2024   975,000       1,139,969 
   JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR  3.055%   15 Aug 2049   860,000       868,802 
   JP MORGAN MORTGAGE TRUST  1%   25 Jan 2047   982,065       996,643 
*  JPMORGAN CHASE + CO  4.35%   15 Aug 2021   220,000       228,475 
*  JPMORGAN CHASE + CO  3.2%   25 Jan 2023   1,815,000       1,873,159 
   KEURIG DR PEPPER INC  4.417%   25 May 2025   2,200,000       2,402,783 
   KEYCORP STUDENT LOAN TRUST  1%   25 May 2029   46,311       46,158 
   KNDL MORTGAGE TRUST  1%   15 May 2036   469,000       468,729 
   LAM RESEARCH CORP  2.75%   15 Mar 2020   620,000       620,313 
   LAM RESEARCH CORP  3.8%   15 Mar 2025   800,000       854,170 
   LAS VEGAS SANDS CORP  3.5%   18 Aug 2026   1,850,000       1,903,266 
   LAZARD GROUP LLC  4.5%   19 Sep 2028   1,115,000       1,227,617 
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   650,000       649,779 
*  LEGG MASON INC  4.75%   15 Mar 2026   355,000       388,642 
   LG+E AND KU ENERGY LLC  3.75%   15 Nov 2020   105,000       106,086 
   LIFE STORAGE LP  4%   15 Jun 2029   1,080,000       1,156,639 
   MACH I  3.474%   15 Oct 2039   917,891       911,583 
   MAGELLAN MIDSTREAM PARTN  5%   01 Mar 2026   820,000       925,952 
   MILOS CLO, LTD  1%   20 Oct 2030   1,180,000       1,176,586 
   MISSISSIPPI HIGHER EDUCATION A  1%   25 Oct 2035   0       0 
   MOLSON COORS BEVERAGE  2.1%   15 Jul 2021   390,000       390,342 
   MOLSON COORS BEVERAGE  3%   15 Jul 2026   1,000,000       1,012,449 
   MORGAN STANLEY  4.35%   08 Sep 2026   1,100,000       1,203,272 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   15 Jul 2051   370,000       403,602 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  1%   15 Jul 2051   820,000       905,055 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  4.272%   15 Mar 2052   850,000       938,599 
   MSCG TRUST  1%   15 Oct 2037   405,000       404,491 
   MVW OWNER TRUST  2.42%   20 Dec 2034   0       0 
   MYLAN NV  3.95%   15 Jun 2026   930,000       969,547 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jun 2065   795,061       802,776 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2067   830,000       827,979 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Feb 2068   871,000       868,737 
   NAVIENT STUDENT LOAN TRUST  1%   27 Dec 2067   900,000       877,547 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2033   0       0 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  1%   26 Sep 2067   0       0 
   NELNET STUDENT LOAN TRUST  2.53%   25 Oct 2067   2,366,161       2,318,208 
   NEWELL BRANDS INC  4.35%   01 Apr 2023   775,000       805,388 
   NISOURCE INC  0%   22 Jan 2020   4,000,000       3,995,427 
   NOVASTAR HOME EQUITY LOAN  1%   25 Mar 2035   756,276       761,862 
   OAK HILL CREDIT PARTNERS  1%   22 Oct 2032   2,000,000       2,001,316 
   ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU  3.14%   14 Oct 2036   3,350,000       3,324,875 
   ORANGE LAKE TIMESHARE TRUST  2.61%   08 Mar 2029   0       0 
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.25%   15 Aug 2022   670,000       713,818 
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  5.5%   15 Feb 2024   700,000       768,537 
   PARK AEROSPACE HOLDINGS  4.5%   15 Mar 2023   1,545,000       1,617,615 
   PARKER-HANNIFIN CORP  0%   10 Mar 2020   4,000,000       3,984,667 
   PATTERSON UTI ENERGY INC  3.95%   01 Feb 2028   310,000       302,016 
   PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION  1%   25 Nov 2065   0       0 
   PIONEER AIRCRAFT FINANCE LIMIT  3.967%   15 Jun 2044   653,786       658,827 
   PIONEER NATURAL RESOURCE  4.45%   15 Jan 2026   655,000       717,432 
   PITNEY BOWES INC  4.625%   01 Oct 2021   560,000       567,700 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.5%   15 Dec 2026   2,125,000       2,264,573 
   PLANET FITNESS MASTER ISSUER L  3.858%   05 Dec 2049   998,000       988,729 
   PSMC 2018 1 TRUST  1%   25 Jun 2048   395,725       402,351 
   PUGET ENERGY INC  3.65%   15 May 2025   903,000       935,381 
   RECKITT BENCKISER TREAS  0%   12 Jun 2020   5,000,000       4,946,799 
   RENAISSANCERE HOLDINGS L  3.6%   15 Apr 2029   2,710,000       2,853,384 
   REYNOLDS AMERICAN INC  4.45%   12 Jun 2025   895,000       963,812 
   RPM INTERNATIONAL INC  3.75%   15 Mar 2027   1,160,000       1,200,057 
   SABINE PASS LIQUEFACTION  4.2%   15 Mar 2028   435,000       461,121 
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  3%   26 Jan 2032   237,000       235,819 
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  2.8%   26 Jan 2032   373,000       370,756 
   SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN  3.45%   26 Jan 2032   473,000       472,257 
   SENECA PARK CLO LTD  1%   17 Jul 2026   0       0 
   SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Feb 2049   129,852       132,743 
   SEQUOIA MORTGAGE TRUST  1%   25 Jun 2048   862,612       878,847 
   SERVICE PROPERTIES TRUST  4.35%   01 Oct 2024   1,150,000       1,181,836 
   SHELLPOINT CO ORIGINATOR TRUST  1%   25 Oct 2031   978,580       990,468 
   SHIRE ACQ INV IRELAND DA  2.875%   23 Sep 2023   875,000       891,640 
   SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO  2.91%   20 Mar 2034   0       0 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Feb 2045   609,277       563,144 
   SLC STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Feb 2068   4,450,000       4,112,310 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jun 2038   126,737       118,024 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Jan 2043   150,684       150,991 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Oct 2040   405,788       375,480 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Mar 2044   613,271       553,346 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Jan 2040   998,538       911,594 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   15 Dec 2039   1,350,000       1,349,543 
   SLM STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Mar 2044   2,900,000       2,718,676 
   SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU  1%   15 Jun 2037   1,800,000       1,795,995 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  1%   25 Aug 2032   0       0 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.42%   25 Mar 2030   0       0 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.36%   27 Dec 2032   122,745       122,254 
   SOUTH TEXAS HIGHER EDUCATION A  1%   01 Oct 2046   600,000       591,456 

 

 241 

 

 

  SPIRIT AIR 2015 1 PTT A  4.1%   01 Oct 2029   520,306      542,251 
   SPIRIT REALTY LP  4%   15 Jul 2029   330,000       347,550 
   SPIRIT REALTY LP  3.2%   15 Jan 2027   1,028,000       1,029,674 
   STARBUCKS CORP  3.55%   15 Aug 2029   1,115,000       1,209,595 
   STEEL DYNAMICS INC  2.8%   15 Dec 2024   575,000       578,687 
   STORE MASTER FUNDING LLC  3.75%   20 Apr 2045   0       0 
   STORE MASTER FUNDING LLC  3.65%   20 Nov 2049   1,247,856       1,242,652 
   SWAPS BARCLAYS BOC  SWAP CASH COLLATERAL USD   (684,000)      (684,000)
   SYNCHRONY FINANCIAL  3.7%   04 Aug 2026   900,000       930,091 
   SYNCHRONY FINANCIAL  4.5%   23 Jul 2025   928,000       1,001,321 
   SYNGENTA FINANCE NV  4.441%   24 Apr 2023   1,400,000       1,462,111 
   TACO BELL FUNDING, LLC  4.318%   25 Nov 2048   1,386,000       1,418,127 
   TAL ADVANTAGE LLC  4.5%   20 Apr 2042   0       0 
   TANGER PROPERTIES LP  3.75%   01 Dec 2024   510,000       522,737 
   TANGER PROPERTIES LP  3.875%   01 Dec 2023   657,000       676,451 
   TIAA BANK MORTGAGE LOAN TRUST  1%   25 Jul 2048   205,644       208,616 
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 May 2055   134,585       134,483 
   TPG SPECIALTY LENDING IN  3.875%   01 Nov 2024   1,510,000       1,521,122 
   TRANSCANADA PIPELINES LTD  0%   16 Jan 2020   4,000,000       3,996,383 
   TRINITY ACQUISITION PLC  4.4%   15 Mar 2026   155,000       168,544 
   TRINITY ACQUISITION PLC  3.5%   15 Sep 2021   290,000       295,576 
   TRINITY RAIL LEASING L.P.  3.82%   17 Jun 2048   0       0 
   TRIP RAIL MASTER FUNDING LLC  2.709%   15 Aug 2047   0       0 
   TRITON CONTAINER FINANCE LLC  3.62%   20 Aug 2042   957,302       955,930 
   UDR INC  3.2%   15 Jan 2030   325,000       332,434 
   US 10YR ULTRA FUT MAR20  XCBT 20200320   200,000       (3,359)
   US 2YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   35,800,000       (39,316)
   US 5YR NOTE (CBT) MAR20  XCBT 20200331   6,700,000       (40,302)
   US DOLLAR      150,423       150,423 
   US LONG BOND(CBT) MAR20  XCBT 20200320   2,400,000       (72,527)
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Aug 2029   1,200,000       1,169,953 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   3,000,000       2,975,742 
   US TREASURY N/B  2.875%   15 Aug 2028   9,850,000       10,623,379 
   US TREASURY N/B  1.5%   15 Aug 2022   28,700,000       28,637,219 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   30,600,000       31,168,969 
   VEREIT OPERATING PARTNER  4.625%   01 Nov 2025   1,100,000       1,204,616 
   VERIZON COMMUNICATIONS  4.125%   16 Mar 2027   480,000       532,915 
   WACHOVIA STUDENT LOAN TRUST  1%   25 Apr 2040   3,398,368       3,144,146 
   WALGREENS BOOTS  0%   27 Mar 2020   2,000,000       1,989,250 
   WALGREENS BOOTS  0%   27 Jan 2020   5,000,000       4,991,875 
   WALT DISNEY CO  0%   21 Feb 2020   4,500,000       4,489,481 
   WAVE 2017 1 LLC  3.844%   15 Nov 2042   1,139,239       1,146,126 
   WAVE USA  3.597%   15 Sep 2044   1,717,693       1,699,499 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.556%   15 Jun 2051   140,000       152,166 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  4.244%   15 Mar 2052   523,000       568,557 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  1%   15 Jun 2051   540,000       595,471 
   WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE  1%   25 Nov 2048   491,339       500,129 
   WILLIS NORTH AMERICA INC  3.6%   15 May 2024   125,000       130,606 
   WILLIS NORTH AMERICA INC  2.95%   15 Sep 2029   255,000       252,746 
   WILLIS TOWERS WATSON PLC  5.75%   15 Mar 2021   580,000       604,551 
   WP CAREY INC  4.25%   01 Oct 2026   1,715,000       1,836,501 
   XCEL ENERGY INC  3.3%   01 Jun 2025   530,000       553,512 
   XLIT LTD  4.45%   31 Mar 2025   645,000       702,798 
   YARA INTERNATIONAL ASA  4.75%   01 Jun 2028   1,340,000       1,456,559 
                    
      Sub-Total: Fund 5748 12 of 14    Total   $545,114,055 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,      (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value   (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   570,000     $580,353 
   AIG GLOBAL FUNDING  2.15%   02 Jul 2020   175,000       175,168 
   AIG GLOBAL FUNDING  2.3%   01 Jul 2022   1,160,000       1,166,456 
   ALBERTSONS COS/SAFEWAY  4.625%   15 Jan 2027   2,270,000       2,267,276 
   ALLIANT ENERGY FINANCE  3.75%   15 Jun 2023   1,750,000       1,826,874 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.75%   15 Dec 2021   1,224,534       1,223,662 
   AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE REC  2.69%   12 Dec 2025   2,275,000       2,273,822 
   AMERICAN HONDA FINANCE  3.625%   10 Oct 2023   785,000       828,990 
   AMERICAN HONDA FINANCE  2.2%   27 Jun 2022   2,415,000       2,433,784 
   AMERICAN HONDA FINANCE  1.95%   20 May 2022   2,590,000       2,599,398 
   AMERICAN WOODMARK CORP  4.875%   15 Mar 2026   120,000       123,000 
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  2.3%   18 Feb 2022   490,000       490,347 
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  2.24%   08 Apr 2022   865,000       865,251 
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  3.58%   18 Oct 2024   1,235,000       1,268,315 
   AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA  2.54%   18 Jul 2024   2,365,000       2,381,085 
   AMERIPRISE FINANCIAL INC  3%   22 Mar 2022   1,285,000       1,314,456 
   AMPHENOL CORP  2.2%   01 Apr 2020   2,000,000       2,000,258 
   AON CORP  2.2%   15 Nov 2022   3,260,000       3,275,345 
   ARCELORMITTAL  3.6%   16 Jul 2024   765,000       784,473 
   ARES CAPITAL CORP  4.2%   10 Jun 2024   755,000       790,633 
   ASSURANT INC  4.2%   27 Sep 2023   415,000       433,271 
   AT+T INC  3.2%   01 Mar 2022   3,330,000       3,409,070 
   ATHENE GLOBAL FUNDING  3%   01 Jul 2022   975,000       992,066 
   ATHENE GLOBAL FUNDING  2.75%   20 Apr 2020   1,135,000       1,137,364 
   AUST + NZ BANKING GRP NY  2.05%   21 Nov 2022   3,265,000       3,276,613 
   AUTONATION INC  4.5%   01 Oct 2025   460,000       496,008 
   AUTONATION INC  3.5%   15 Nov 2024   545,000       561,854 
   AVIATION CAPITAL GROUP  3.875%   01 May 2023   500,000       516,652 
   AVIATION CAPITAL GROUP  4.375%   30 Jan 2024   1,045,000       1,101,262 
   AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING  2.63%   20 Dec 2021   1,875,000       1,880,871 
   BACARDI LTD  4.45%   15 May 2025   2,125,000       2,291,795 
   BAIDU INC  3.875%   29 Sep 2023   2,085,000       2,172,600 
   BAKER HUGHES LLC/CO OBL  2.773%   15 Dec 2022   2,610,000       2,662,404 
   BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR  3.116%   15 Feb 2050   1,610,000       1,632,185 
   BANCO SANTANDER SA  3.125%   23 Feb 2023   1,400,000       1,429,060 
   BANCO SANTANDER SA  3.848%   12 Apr 2023   2,000,000       2,086,449 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   21 Jul 2021   2,020,000       2,024,150 

 

 242 

 

 

  BANK OF AMERICA CORP  1%   20 Jan 2023   2,105,000      2,146,131 
   BANK OF AMERICA CREDIT CARD TR  1.95%   15 Aug 2022   1,465,000       1,465,147 
   BANK OF IRELAND GROUP  4.5%   25 Nov 2023   200,000       213,299 
   BANK OF MONTREAL  2.1%   15 Jun 2020   590,000       590,689 
   BANK OF MONTREAL  2.5%   28 Jun 2024   1,610,000       1,629,962 
   BANK OF MONTREAL  2.9%   26 Mar 2022   2,500,000       2,548,961 
   BANK OF NEW YORK MELLON  1%   04 Jun 2021   3,380,000       3,383,110 
   BANK OF NOVA SCOTIA  2%   15 Nov 2022   3,270,000       3,275,279 
   BANK OF NY MELLON CORP  2.05%   03 May 2021   2,935,000       2,944,336 
   BANK OF THE WEST AUTO TRUST  2.43%   15 Apr 2024   1,295,000       1,302,406 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  2.375%   21 Nov 2024   1,210,000       1,209,842 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  3.75%   20 Jul 2023   2,145,000       2,249,678 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  3.189%   15 Feb 2050   1,000,000       1,017,686 
   BARCLAYS DRYROCK ISSUANCE TRUS  1.96%   15 May 2025   5,010,000       5,003,850 
   BARCLAYS PLC  3.25%   12 Jan 2021   835,000       842,047 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   3,300,000       3,337,691 
   BAT CAPITAL CORP  2.789%   06 Sep 2024   3,245,000       3,260,882 
   BAYER US FINANCE II LLC  3.375%   15 Jul 2024   560,000       578,023 
   BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN  4%   28 Apr 2055   563,883       575,146 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.793%   15 Mar 2062   4,395,087       4,467,794 
   BMW FINANCE NV  2.4%   14 Aug 2024   3,300,000       3,314,450 
   BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   685,000       693,136 
   BNP PARIBAS  1%   10 Jan 2025   1,005,000       1,088,965 
   BP CAP MARKETS AMERICA  2.52%   19 Sep 2022   1,455,000       1,474,226 
   BP CAP MARKETS AMERICA  3.224%   14 Apr 2024   2,835,000       2,959,994 
   BRITISH TELECOMMUNICATIO  4.5%   04 Dec 2023   665,000       715,923 
   BRIXMOR OPERATING PART  3.65%   15 Jun 2024   805,000       842,091 
   BROADCOM INC  3.125%   15 Apr 2021   3,155,000       3,193,303 
   BROWN FORMAN CORP  3.5%   15 Apr 2025   290,000       309,328 
   BUNGE LTD FINANCE CORP  4.35%   15 Mar 2024   2,140,000       2,248,176 
   CALIFORNIA REPUBLIC AUTO RECEI  2.28%   15 Jun 2022   1,068,261       1,068,830 
   CANADIAN IMPERIAL BANK  2.1%   05 Oct 2020   70,000       70,075 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  3.75%   09 Mar 2027   275,000       293,345 
   CAPITAL ONE FINANCIAL CO  2.5%   12 May 2020   1,445,000       1,446,904 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  2.08%   15 Mar 2023   1,185,000       1,185,807 
   CARDTRONICS INC / USA  5.5%   01 May 2025   130,000       134,875 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.11%   17 Oct 2022   335,712       336,043 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.97%   15 Apr 2022   562,777       562,810 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.18%   15 Aug 2024   1,105,000       1,107,698 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  1.93%   15 Mar 2022   1,120,614       1,120,205 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.01%   15 Mar 2023   1,595,000       1,595,854 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  1.9%   06 Sep 2022   655,000       656,323 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  2.4%   06 Jun 2022   735,000       744,504 
   CATERPILLAR FINL SERVICE  2.65%   17 May 2021   860,000       869,838 
   CDK GLOBAL INC  5.25%   15 May 2029   370,000       396,825 
   CENTERPOINT ENERGY RES  3.55%   01 Apr 2023   2,055,000       2,127,600 
   CHARLES SCHWAB CORP  3.25%   21 May 2021   330,000       336,438 
   CIG AUTO RECEIVABLES TRUST  2.71%   15 May 2023   41,327       41,373 
   CIGNA CORP  4.75%   15 Nov 2021   150,000       157,257 
   CIGNA CORP  4.5%   25 Feb 2026   195,000       213,989 
   CIGNA CORP  3.9%   15 Feb 2022   810,000       838,919 
   CIGNA CORP  3.75%   15 Jul 2023   1,275,000       1,337,214 
   CITIBANK NA  1%   20 May 2022   340,000       344,129 
   CITIGROUP INC  2.9%   08 Dec 2021   215,000       218,533 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jan 2023   435,000       443,524 
   CITIGROUP INC  1%   04 Nov 2022   2,575,000       2,583,016 
   CLEARWAY ENERGY OP LLC  4.75%   15 Mar 2028   750,000       760,313 
   CNH EQUIPMENT TRUST  1.86%   15 Sep 2022   513,241       512,581 
   COLONY AMERICAN FINANCE LTD  2.896%   15 Oct 2047   143,165       143,045 
   COLONY AMERICAN FINANCE LTD  2.968%   15 Oct 2049   222,073       223,000 
   COMCAST CORP  3.45%   01 Oct 2021   3,080,000       3,170,481 
   COMERICA BANK  2.5%   23 Jul 2024   1,530,000       1,548,571 
   COMERICA INC  3.7%   31 Jul 2023   520,000       546,655 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.399%   05 Oct 2030   1,305,000       1,320,089 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.35%   10 Feb 2048   2,025,000       2,108,892 
   CONAGRA BRANDS INC  1%   09 Oct 2020   2,045,000       2,048,051 
   COX COMMUNICATIONS INC  3.15%   15 Aug 2024   750,000       771,254 
   CPS AUTO TRUST  3.05%   15 Dec 2023   100,000       100,432 
   CPS AUTO TRUST  4.2%   17 May 2021   481,816       484,393 
   CPS AUTO TRUST  3.61%   15 Nov 2022   1,555,000       1,567,997 
   CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TR  2.56%   15 Oct 2025   9,711       9,712 
   CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TR  2.65%   15 Jun 2026   631,892       633,187 
   CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TR  2.38%   15 Nov 2028   1,185,000       1,183,263 
   CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST  3.953%   15 Sep 2037   965,000       1,016,504 
   CREDIT SUISSE NEW YORK  2.1%   12 Nov 2021   1,125,000       1,130,324 
   CVS HEALTH CORP  3.7%   09 Mar 2023   3,035,000       3,163,490 
   DAIMLER FINANCE NA LLC  3.7%   04 May 2023   1,130,000       1,176,873 
   DAIMLER FINANCE NA LLC  2.85%   06 Jan 2022   2,000,000       2,024,712 
   DANSKE BANK A/S  1%   20 Dec 2025   585,000       592,077 
   DELL INT LLC / EMC CORP  4.42%   15 Jun 2021   3,290,000       3,385,777 
   DELTA AIR LINES INC  2.9%   28 Oct 2024   2,315,000       2,315,995 
   DEUTSCHE BANK NY  2.7%   13 Jul 2020   435,000       435,307 
   DEUTSCHE BANK NY  1%   26 Nov 2025   2,285,000       2,334,802 
   DNB BANK ASA  2.15%   02 Dec 2022   2,300,000       2,311,117 
   DOMINION ENERGY GAS HLDG  2.5%   15 Nov 2024   955,000       959,475 
   DOMINION ENERGY INC  1%   15 Aug 2024   795,000       818,983 
   DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST  3.04%   15 Mar 2023   385,000       387,295 
   DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST  2.65%   15 Feb 2024   715,000       720,018 
   DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST  3.34%   15 Oct 2022   1,217,036       1,219,357 
   DT AUTO OWNER TRUST  3.67%   15 Mar 2024   380,000       383,569 
   DT AUTO OWNER TRUST  2.36%   16 Jan 2024   385,000       384,498 
   DT AUTO OWNER TRUST  2.6%   15 May 2023   490,000       491,586 
   DT AUTO OWNER TRUST  3.18%   18 Feb 2025   800,000       809,876 
   DTE ENERGY CO  2.25%   01 Nov 2022   2,335,000       2,334,822 
   DUPONT DE NEMOURS INC  4.205%   15 Nov 2023   3,080,000       3,295,441 
   ECOLAB INC  4.35%   08 Dec 2021   1,195,000       1,251,391 
   EQM MIDSTREAM PARTNERS L  4.75%   15 Jul 2023   2,260,000       2,267,213 
   EQT CORP  3%   01 Oct 2022   1,045,000       1,027,035 
   EVERSOURCE ENERGY  3.8%   01 Dec 2023   1,935,000       2,038,133 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  2.75%   15 Apr 2022   106,109       106,148 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  3.27%   16 May 2022   242,023       242,434 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  2.82%   16 May 2022   278,893       279,231 
   EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES  3.06%   15 May 2023   1,230,000       1,240,007 

 

 243 

 

 

  EXXON MOBIL CORPORATION  2.275%   16 Aug 2026   2,260,000      2,275,251 
   FANNIE MAE  1%   25 Oct 2040   153,365       153,048 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   364,432       366,020 
   FANNIE MAE  1%   25 Dec 2040   374,220       374,211 
   FANNIE MAE  7%   25 Mar 2045   339,916       386,944 
   FANNIE MAE  1%   25 Nov 2033   665,656       664,341 
   FANNIE MAE  1%   25 Sep 2041   675,782       678,633 
   FANNIE MAE  5%   25 Jun 2040   791,981       874,029 
   FANNIE MAE  1%   25 May 2040   944,542       946,587 
   FANNIEMAE WHOLE LOAN  6.5%   25 Dec 2045   804,688       920,777 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Feb 2023   912,116       911,934 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2026   2,219,903       2,219,901 
   FHLMC STRUCTURED PASS THROUGH  1%   25 Jul 2044   1,004,375       1,023,333 
   FIFTH THIRD BANCORP  2.6%   15 Jun 2022   640,000       648,164 
   FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRU  2.27%   15 Jul 2022   664,088       664,045 
   FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST  2.83%   15 Mar 2023   50,413       50,444 
   FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST  3.88%   16 Oct 2023   1,235,000       1,267,160 
   FNMA POOL 735697  1%   01 Jun 2035   1,595,649       1,648,948 
   FNMA POOL 795297  1%   01 Jul 2044   93,708       94,419 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/F  3.19%   15 Jul 2031   1,280,000       1,330,278 
   FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O  2.84%   15 Mar 2024   1,865,000       1,892,293 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  3.81%   09 Jan 2024   375,000       380,728 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.584%   18 Mar 2024   830,000       898,508 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  2.979%   03 Aug 2022   1,080,000       1,081,676 
   FORTUNE BRANDS HOME + SE  3%   15 Jun 2020   560,000       561,917 
   FS KKR CAPITAL CORP  4.125%   01 Feb 2025   1,640,000       1,663,159 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  2.342%   15 Nov 2020   997,000       997,805 
   GENERAL MOTORS FINL CO  4.15%   19 Jun 2023   1,710,000       1,796,336 
   GENPACT LUXEMBOURG SARL  3.7%   01 Apr 2022   1,020,000       1,034,846 
   GLENCORE FUNDING LLC  4.125%   12 Mar 2024   480,000       502,750 
   GLOBAL SC FINANCE SRL  3.19%   17 Jul 2029   792,917       792,047 
   GLP CAPITAL LP / FIN II  5.25%   01 Jun 2025   2,105,000       2,310,448 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  3.78%   15 Aug 2023   660,000       669,191 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  2.78%   16 Sep 2024   695,000       693,660 
   GLS AUTO RECEIVABLES TRUST  3.06%   17 Apr 2023   1,560,708       1,568,880 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  2.18%   16 Apr 2024   1,270,000       1,275,853 
   GNMA II POOL 710074  1%   20 Apr 2061   11,456       11,960 
   GNMA II POOL 765230  1%   20 Dec 2062   413,440       417,179 
   GNMA II POOL 766549  1%   20 Jul 2062   49,740       50,360 
   GNMA II POOL 791932  1%   20 Jan 2063   550,334       552,971 
   GNMA II POOL AE0471  1%   20 May 2064   1,416,816       1,509,519 
   GNMA II POOL AU3150  1%   20 Sep 2066   2,900,187       3,150,552 
   GNMA II POOL AW1855  1%   20 Nov 2066   1,221,759       1,337,448 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   15 Sep 2020   1,895,000       1,907,138 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2065   14,707       14,656 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2058   40,268       40,105 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2062   47,934       47,958 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Nov 2060   71,457       71,286 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3%   20 Dec 2061   73,149       74,267 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2062   93,251       93,280 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jul 2065   145,867       145,564 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2065   172,455       171,876 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Dec 2067   185,528       184,905 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2066   189,751       189,817 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2067   274,837       274,516 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2064   310,814       310,198 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2061   360,854       360,838 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Aug 2062   389,684       389,426 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   16 Sep 2042   480,438       481,453 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2062   536,986       537,470 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Jun 2061   539,031       537,741 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2060   763,337       759,275 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Mar 2061   776,179       775,262 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2068   872,186       868,371 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2063   979,209       982,531 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Dec 2060   1,094,180       1,092,707 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2067   1,211,867       1,204,870 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Apr 2069   1,395,717       1,393,687 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  3.5%   20 Jan 2063   1,737,805       1,746,206 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Sep 2062   1,931,269       1,931,546 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 May 2065   2,184,610       2,169,208 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  6%   16 Jun 2034   2,448,000       2,748,453 
   GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A  1%   20 Oct 2068   4,917,355       4,904,300 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   6,337,272       6,337,272 
   HANESBRANDS INC  4.625%   15 May 2024   220,000       232,008 
   HARLEY DAVIDSON FINL SER  1%   02 Mar 2021   500,000       502,912 
   HARLEY DAVIDSON FINL SER  4.05%   04 Feb 2022   1,070,000       1,104,744 
   HASBRO INC  3.55%   19 Nov 2026   1,155,000       1,163,115 
   HILTON GRAND VACA LLC/IN  6.125%   01 Dec 2024   170,000       183,600 
   HONEYWELL INTERNATIONAL  1.85%   01 Nov 2021   845,000       846,947 
   HP ENTERPRISE CO  3.5%   05 Oct 2021   3,090,000       3,167,782 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   12 Sep 2026   2,085,000       2,111,315 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  1.77%   18 Jan 2022   965,569       964,627 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  1.94%   15 Feb 2024   2,265,000       2,266,545 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3.5%   02 Nov 2026   1,120,000       1,135,787 
   HYUNDAI CAPITAL AMERICA  3%   20 Jun 2022   1,145,000       1,157,720 
   ICAHN ENTERPRISES/FIN  5.25%   15 May 2027   630,000       644,257 
   ING GROEP NV  4.1%   02 Oct 2023   2,055,000       2,185,085 
   INGERSOLL RAND GL HLD CO  2.9%   21 Feb 2021   1,660,000       1,675,253 
   INTERPUBLIC GROUP COS  3.5%   01 Oct 2020   450,000       454,820 
   ISTAR INC  4.75%   01 Oct 2024   225,000       233,156 
   ITALY GOV T INT BOND  2.375%   17 Oct 2024   2,340,000       2,291,414 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.6%   07 Mar 2024   40,000       40,919 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.65%   06 Jan 2022   1,050,000       1,067,607 
   JOHN DEERE CAPITAL CORP  2.95%   01 Apr 2022   1,820,000       1,863,571 
   JOHN DEERE OWNER TRUST  1.82%   15 Oct 2021   283,232       282,979 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   01 Apr 2023   1,575,000       1,612,559 
*  JPMORGAN CHASE + CO  2.75%   23 Jun 2020   2,300,000       2,306,626 
   KEY BANK NA  3.3%   01 Feb 2022   350,000       359,567 
   KEY BANK NA  3.18%   15 Oct 2027   875,000       892,747 
   KINDER MORGAN INC  5%   15 Feb 2021   2,070,000       2,128,724 
   KRAFT HEINZ FOODS CO  3%   01 Jun 2026   275,000       275,080 
   L3HARRIS TECH INC  3.85%   15 Jun 2023   1,440,000       1,516,096 

 

 

 244 

 

 

  LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   1,340,000      1,339,545 
   LINCOLN NATIONAL CORP  6.25%   15 Feb 2020   184,000       184,849 
   LITHIA MOTORS INC  4.625%   15 Dec 2027   795,000       817,149 
   LLOYDS BANK PLC  2.25%   14 Aug 2022   1,005,000       1,009,985 
   LLOYDS BANKING GROUP PLC  4.05%   16 Aug 2023   2,155,000       2,285,101 
   MANUF + TRADERS TRUST CO  2.625%   25 Jan 2021   250,000       251,664 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  4.15%   01 Dec 2023   1,400,000       1,502,515 
   MARRIOTT INTERNATIONAL  2.125%   03 Oct 2022   1,555,000       1,557,990 
   MARSH + MCLENNAN COS INC  3.5%   29 Dec 2020   1,065,000       1,080,636 
   MARTIN MARIETTA MATERIAL  1%   22 May 2020   1,155,000       1,156,337 
   MARVELL TECHNOLOGY GROUP  4.2%   22 Jun 2023   865,000       913,497 
   MASCO CORP  3.5%   01 Apr 2021   135,000       137,011 
   MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINA  3.85%   25 May 2033   750,671       758,575 
   MASTERCARD INC  2%   03 Mar 2025   1,650,000       1,645,916 
   MATTAMY GROUP CORP  5.25%   15 Dec 2027   975,000       1,014,000 
   MCKESSON CORP  3.65%   30 Nov 2020   2,095,000       2,124,276 
   MEDNAX INC  6.25%   15 Jan 2027   925,000       948,125 
   MICROCHIP TECHNOLOGY INC  3.922%   01 Jun 2021   325,000       332,371 
   MILL CITY MORTGAGE TRUST  1%   25 Apr 2057   224,862       224,443 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.665%   25 Jul 2022   1,085,000       1,101,075 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  2.801%   18 Jul 2024   3,200,000       3,264,977 
   MIZUHO FINANCIAL GROUP  2.601%   11 Sep 2022   2,010,000       2,036,683 
   MONDELEZ INTERNATIONAL  3.625%   07 May 2023   3,055,000       3,203,345 
   MOOG INC  4.25%   15 Dec 2027   170,000       172,992 
   MORGAN STANLEY  2.8%   16 Jun 2020   1,810,000       1,817,523 
   MPLX LP  3.375%   15 Mar 2023   3,075,000       3,158,023 
   MUFG UNION BANK NA  2.1%   09 Dec 2022   3,295,000       3,304,254 
   NATIONAL AUSTRALIA BK/NY  3.7%   04 Nov 2021   2,625,000       2,708,501 
   NATIONAL BANK OF CANADA  2.15%   07 Oct 2022   1,745,000       1,744,620 
   NATIONWIDE BLDG SOCIETY  1%   01 Aug 2024   2,145,000       2,275,722 
   NATWEST MARKETS PLC  3.625%   29 Sep 2022   2,865,000       2,968,156 
   NAVIENT CORP  7.25%   25 Jan 2022   2,080,000       2,259,795 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.403%   01 Sep 2021   2,275,000       2,291,410 
   NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE  2.56%   17 Oct 2022   325,000       326,185 
   NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE  3.21%   15 Feb 2024   715,000       728,789 
   NGPL PIPECO LLC  4.375%   15 Aug 2022   135,000       140,229 
   NISSAN MOTOR ACCEPTANCE  3.45%   15 Mar 2023   2,730,000       2,789,852 
   NOKIA OYJ  3.375%   12 Jun 2022   90,000       91,125 
   NORTHROP GRUMMAN CORP  2.08%   15 Oct 2020   1,455,000       1,456,610 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  2.9%   15 Aug 2024   2,265,000       2,302,009 
   OFFICE PPTY INCOME TRST  4.25%   15 May 2024   555,000       576,887 
   ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU  3.66%   20 Feb 2029   100,268       100,467 
   ONEOK INC  2.75%   01 Sep 2024   2,265,000       2,286,517 
   ORIX CORP  3.25%   04 Dec 2024   425,000       443,093 
   PACCAR FINANCIAL CORP  1.9%   07 Feb 2023   1,355,000       1,356,805 
   PACCAR FINANCIAL CORP  2%   26 Sep 2022   1,535,000       1,543,724 
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.45%   29 Jan 2026   265,000       285,725 
   PENSKE TRUCK LEASING/PTL  4.125%   01 Aug 2023   1,215,000       1,282,655 
   PHILLIPS 66  1%   26 Feb 2021   1,640,000       1,640,098 
   PLANET FITNESS MASTER ISSUER L  4.666%   05 Sep 2048   1,436,813       1,494,716 
   PNC BANK NA  1%   10 Jun 2021   3,200,000       3,200,890 
   PNC BANK NA  1%   09 Dec 2022   3,285,000       3,289,514 
   PSEG POWER LLC  3.85%   01 Jun 2023   955,000       1,002,335 
   PUBLIC SERVICE ENTERPRIS  2.875%   15 Jun 2024   685,000       700,288 
   RADIAN GROUP INC  4.875%   15 Mar 2027   1,770,000       1,862,925 
   RELIANCE STAND LIFE II  3.85%   19 Sep 2023   1,735,000       1,819,608 
   ROCKWELL COLLINS INC  3.2%   15 Mar 2024   2,555,000       2,659,272 
   ROYAL BANK OF CANADA  2.15%   26 Oct 2020   2,985,000       2,990,704 
   RYDER SYSTEM INC  3.75%   09 Jun 2023   550,000       574,696 
   RYDER SYSTEM INC  3.875%   01 Dec 2023   550,000       580,600 
   RYDER SYSTEM INC  2.5%   11 May 2020   3,000,000       3,003,363 
   S JETS LIMITED  3.967%   15 Aug 2042   637,298       637,793 
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  3.81%   16 Dec 2024   580,000       588,657 
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  2.9%   15 Oct 2024   1,570,000       1,585,533 
   SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL  2.16%   15 Nov 2022   1,865,000       1,867,752 
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.244%   05 Oct 2026   1,025,000       1,036,354 
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.5%   07 Jun 2024   1,830,000       1,882,848 
   SANTANDER UK GROUP HLDGS  2.875%   05 Aug 2021   465,000       469,333 
   SANTANDER UK PLC  2.5%   05 Jan 2021   1,165,000       1,172,071 
   SANTANDER UK PLC  2.875%   18 Jun 2024   1,605,000       1,641,603 
   SCF EQUIPMENT TRUST LLC  3.63%   20 Oct 2024   741,704       750,738 
   SEAGATE HDD CAYMAN  4.875%   01 Mar 2024   415,000       442,483 
   SK TELECOM CO LTD  3.75%   16 Apr 2023   440,000       456,264 
   SKANDINAVISKA ENSKILDA  3.05%   25 Mar 2022   3,100,000       3,163,178 
   SKANDINAVISKA ENSKILDA  2.2%   12 Dec 2022   3,285,000       3,291,307 
   SMITHFIELD FOODS INC  3.35%   01 Feb 2022   330,000       330,975 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  1%   25 Jan 2039   39,780       39,939 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.36%   27 Dec 2032   88,990       88,634 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.95%   25 Feb 2042   100,000       100,936 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.74%   25 Oct 2032   172,540       173,312 
   SOCIAL PROFESSIONAL LOAN PROGR  2.72%   26 Nov 2040   230,000       231,908 
   SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU  3.14%   25 Feb 2027   503,330       505,793 
   SPIRIT AEROSYSTEMS INC  1%   15 Jun 2021   985,000       982,580 
   STANDARD CHARTERED PLC  1%   21 May 2025   1,585,000       1,648,875 
   STARWOOD PROPERTY TRUST  3.625%   01 Feb 2021   500,000       503,125 
   STARWOOD RETAIL PROPERTY TRUST  1%   15 Nov 2027   442,123       440,767 
*  STATE STREET CORP  1%   15 May 2023   575,000       583,008 
   SUMITOMO MITSUI BANKING  2.514%   17 Jan 2020   2,085,000       2,085,373 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.784%   12 Jul 2022   405,000       412,009 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   1,265,000       1,283,187 
   SYNCHRONY FINANCIAL  4.375%   19 Mar 2024   310,000       330,772 
   SYNCHRONY FINANCIAL  2.85%   25 Jul 2022   420,000       425,190 
   TAKEDA PHARMACEUTICAL  4%   26 Nov 2021   1,040,000       1,075,516 
   TAL ADVANTAGE LLC  3.33%   20 May 2039   886,111       885,255 
   TIME WARNER CABLE LLC  4.125%   15 Feb 2021   430,000       436,960 
   TORONTO DOMINION BANK  2.55%   25 Jan 2021   3,020,000       3,042,556 
   TOTAL CAPITAL INTL SA  2.218%   12 Jul 2021   1,600,000       1,609,489 
   TOWD POINT MORTGAGE TRUST  1%   25 Nov 2060   344,298       344,596 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.92%   16 Jan 2024   2,960,000       2,958,694 
   TOYOTA MOTOR CORP  2.157%   02 Jul 2022   1,575,000       1,586,676 
   TOYOTA MOTOR CREDIT CORP  1.8%   07 Oct 2021   1,340,000       1,340,171 
   TRUIST BANK  1%   29 Jan 2021   2,985,000       2,991,529 
   TRUIST FIN CORP  2.5%   01 Aug 2024   465,000       471,123 

 

 245 

 

 

  TRUIST FIN CORP  2.15%   01 Feb 2021   825,000      827,342 
   TRUIST FIN CORP  3.05%   20 Jun 2022   3,145,000       3,223,597 
   UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGA  3.184%   10 Mar 2046   2,040,000       2,092,508 
   UNICREDIT SPA  3.75%   12 Apr 2022   820,000       840,344 
   UNITED TECHNOLOGIES CORP  1.9%   04 May 2020   2,050,000       2,049,002 
   US BANCORP  2.4%   30 Jul 2024   3,220,000       3,264,824 
   US BANK NA CINCINNATI  2.65%   23 May 2022   435,000       443,146 
   US BANK NA CINCINNATI  3.15%   26 Apr 2021   1,355,000       1,376,624 
   US BANK NA CINCINNATI  3.45%   16 Nov 2021   2,920,000       3,007,045 
   US BANK NA CINCINNATI  1.95%   09 Jan 2023   3,295,000       3,292,126 
   US DOLLAR      0       0 
   US TREASURY N/B  1.875%   28 Feb 2022   2,275,000       2,288,952 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2024   10,955,000       10,990,090 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Aug 2024   14,955,000       14,669,336 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   14,765,000       15,039,537 
   US TREASURY N/B  2.5%   15 Jan 2022   30,740,000       31,295,962 
   US TREASURY N/B  1.5%   15 Aug 2022   34,525,000       34,449,477 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   43,240,000       42,890,364 
   USAA AUTO OWNER TRUST  2.16%   17 Jul 2023   1,125,000       1,126,840 
   VIACOMCBS INC  2.9%   01 Jun 2023   940,000       959,623 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  4.25%   13 Nov 2023   1,820,000       1,939,580 
   VOLKSWAGEN GROUP AMERICA  2.85%   26 Sep 2024   2,920,000       2,966,337 
   VULCAN MATERIALS CO  1%   01 Mar 2021   2,855,000       2,860,470 
   WASTE MANAGEMENT INC  2.95%   15 Jun 2024   3,160,000       3,262,379 
   WEA FINANCE LLC  2.875%   15 Jan 2027   1,650,000       1,645,074 
   WEC ENERGY GROUP INC  3.1%   08 Mar 2022   3,105,000       3,171,507 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.5%   04 Mar 2021   1,845,000       1,858,258 
   WELLS FARGO BANK NA  3.625%   22 Oct 2021   1,045,000       1,075,521 
   WESTERN UNION CO/THE  2.85%   10 Jan 2025   660,000       662,229 
   WESTERN UNION CO/THE  4.25%   09 Jun 2023   1,240,000       1,310,249 
   WESTINGHOUSE AIR BRAKE  1%   15 Sep 2021   600,000       600,091 
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  2.41%   15 Oct 2024   850,000       849,188 
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  3.26%   17 Oct 2022   1,080,000       1,092,018 
   WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE  2.62%   15 Jul 2024   2,425,000       2,434,533 
   WESTPAC BANKING CORP  2.65%   25 Jan 2021   3,000,000       3,020,317 
   WHEELS SPV LLC  2.3%   22 May 2028   1,005,000       1,007,581 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.95%   15 Feb 2023   483,150       483,004 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  2.87%   17 Jul 2023   2,055,000       2,073,714 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.96%   16 Dec 2024   3,605,000       3,598,048 
   WRKCO INC  4.65%   15 Mar 2026   1,185,000       1,304,319 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  3.375%   30 Nov 2021   1,365,000       1,393,430 
   ZIMMER BIOMET HOLDINGS  1%   19 Mar 2021   1,895,000       1,895,186 
                    
      Sub-Total: Fund 5749 13 of 14   Total  $655,869,173 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,     (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value  (d) Cost  value 
             (n/a)    
         Shares/        
         Par Value        
  ABBVIE INC  2.95%   21 Nov 2026   457,000     $465,301 
   ABBVIE INC  2.3%   21 Nov 2022   954,000       958,822 
   ABBVIE INC  2.6%   21 Nov 2024   3,896,000       3,927,526 
   ABU DHABI GOVT INT L  2.125%   30 Sep 2024   906,000       902,874 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.92%   15 Jan 2025   619,000       616,570 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.84%   17 Jun 2024   1,877,000       1,872,930 
   ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST  1.93%   17 Oct 2022   2,352,000       2,351,518 
   AMEREN CORP  2.5%   15 Sep 2024   1,377,000       1,383,143 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  1%   15 Apr 2024   2,525,000       2,527,738 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  2.04%   15 May 2023   2,809,000       2,813,294 
   AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN  2%   15 Apr 2025   4,928,000       4,939,851 
   AT+T INC  2.45%   30 Jun 2020   500,000       501,701 
   AT+T INC  3.2%   01 Mar 2022   734,000       751,429 
   AT+T INC  3.6%   15 Jul 2025   1,968,000       2,083,233 
   AT+T INC  3.4%   15 May 2025   3,712,000       3,887,475 
   BANK OF AMERICA CORP  2.96%   15 Nov 2062   373,000       382,473 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   15 Aug 2061   441,000       493,432 
   BANK OF AMERICA CORP  2.851%   17 Oct 2052   562,000       571,122 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   23 Apr 2027   1,638,000       1,731,453 
   BANK OF AMERICA CORP  1%   17 May 2022   4,751,000       4,846,452 
   BANQUE FED CRED MUTUEL  2.125%   21 Nov 2022   597,000       597,840 
   BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S  4.314%   15 Dec 2051   325,000       365,606 
   BARCLAYS PLC  1%   16 May 2024   1,059,000       1,116,610 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.952%   15 Aug 2057   548,000       561,123 
   BENCHMARK MORTGAGE TRUST  2.928%   15 Dec 2072   635,000       649,067 
   BMW FLOORPLAN MASTER OWNER TRU  1%   15 May 2023   831,000       832,230 
   BNP PARIBAS  1%   19 Nov 2025   2,606,000       2,636,952 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  1.99%   17 Jul 2023   456,000       456,482 
   CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT  1.72%   15 Aug 2024   4,107,000       4,094,394 
   CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVA  1.92%   15 May 2024   644,000       643,134 
   CARMAX AUTO OWNER TRUST  2.02%   15 Nov 2024   1,980,000       1,984,484 
   CIGNA CORP  3.4%   17 Sep 2021   1,691,000       1,731,010 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.778%   10 Sep 2058   90,000       96,183 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.154%   15 Nov 2049   342,000       355,629 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.038%   10 Nov 2052   529,000       545,300 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  1%   10 Dec 2049   516,000       555,234 
   CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE  3.102%   15 Dec 2072   1,056,000       1,090,144 
   CITIGROUP INC  4.3%   20 Nov 2026   955,000       1,039,947 
   CITIGROUP INC  4.45%   29 Sep 2027   1,549,000       1,706,659 
   CITIGROUP INC  1%   05 Nov 2030   2,240,000       2,274,845 
   CITIGROUP INC  1%   24 Jul 2023   2,666,000       2,711,109 
   COMCAST CORP  2.65%   01 Feb 2030   415,000       416,778 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.774%   10 Oct 2048   257,000       274,750 
   COMM MORTGAGE TRUST  3.762%   10 Feb 2049   771,000       822,743 
   CONAGRA BRANDS INC  4.3%   01 May 2024   2,126,000       2,289,714 
   COOPERATIEVE RABOBANK UA  4.625%   01 Dec 2023   705,000       764,164 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.502%   15 Nov 2049   211,000       221,201 
   CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS  3.329%   15 Jun 2052   327,000       343,069 

 

 246 

 

 

  CVS HEALTH CORP  3.25%   15 Aug 2029   988,000      1,004,145 
   DELL INT LLC / EMC CORP  5.45%   15 Jun 2023   943,000       1,022,909 
   DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T  3.04%   15 Jul 2024   978,000       1,001,354 
   DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T  1%   15 Dec 2023   1,245,000       1,246,237 
   DOMINION ENERGY INC  2.45%   15 Jan 2023   851,000       853,974 
   DTE ENERGY CO  2.529%   01 Oct 2024   1,402,000       1,408,840 
   EDISON INTERNATIONAL  3.55%   15 Nov 2024   270,000       276,574 
   EDISON INTERNATIONAL  5.75%   15 Jun 2027   1,648,000       1,850,379 
   EMERA US FINANCE LP  2.7%   15 Jun 2021   374,000       377,481 
   ENRGY TRANS PT/REG FIN  4.5%   01 Nov 2023   1,473,000       1,560,724 
   EVERSOURCE ENERGY  2.75%   15 Mar 2022   1,476,000       1,498,075 
   FANNIE MAE  3%   25 Jun 2046   479,055       489,349 
   FANNIE MAE  2.625%   06 Sep 2024   630,000       655,873 
   FANNIE MAE  2.25%   12 Apr 2022   809,000       821,102 
   FANNIE MAE  3.5%   25 Jun 2044   892,025       909,252 
   FANNIE MAE  3%   25 Apr 2046   1,023,292       1,045,485 
   FED HM LN PC POOL G08588  4%   01 May 2044   15,169       16,083 
   FED HM LN PC POOL G08738  3.5%   01 Dec 2046   19,640       20,419 
   FED HM LN PC POOL G60855  4.5%   01 Dec 2045   89,113       95,888 
   FED HM LN PC POOL G60867  3.5%   01 Feb 2047   88,247       92,602 
   FED HM LN PC POOL G61080  4.5%   01 Mar 2047   140,066       150,438 
   FED HM LN PC POOL G61281  3.5%   01 Jan 2048   2,146,212       2,237,935 
   FED HM LN PC POOL G61606  4.5%   01 Sep 2048   60,473       63,868 
   FED HM LN PC POOL G62009  3.5%   01 Aug 2046   1,353,302       1,425,213 
   FED HM LN PC POOL Q35420  3.5%   01 Aug 2045   1,019,264       1,069,554 
   FED HM LN PC POOL Q38373  3.5%   01 Jan 2046   168,691       177,004 
   FED HM LN PC POOL Q47597  4%   01 Apr 2047   942,737       1,002,408 
   FED HM LN PC POOL Q58472  4.5%   01 Sep 2048   4,846       5,267 
   FED HM LN PC POOL Q58517  4.5%   01 Sep 2048   3,172       3,466 
   FED HM LN PC POOL Q58518  4.5%   01 Sep 2048   3,353       3,622 
   FED HM LN PC POOL Q58519  4.5%   01 Sep 2048   3,780       4,103 
   FED HM LN PC POOL Q60459  4.5%   01 Dec 2048   5,752       6,280 
   FED HM LN PC POOL QA5569  3.5%   01 Dec 2049   1,278,097       1,333,440 
   FED HM LN PC POOL QA5571  3.5%   01 Dec 2049   751,469       786,320 
   FED HM LN PC POOL RA1217  5%   01 Aug 2049   1,417,569       1,520,321 
   FED HM LN PC POOL SD7504  3.5%   01 Aug 2049   1,508,843       1,570,428 
   FED HM LN PC POOL SD8016  3%   01 Oct 2049   6,541,230       6,643,960 
   FED HM LN PC POOL V83480  3.5%   01 Oct 2047   333,882       346,953 
   FED HM LN PC POOL V84591  5%   01 Aug 2048   1,066,374       1,143,676 
   FED HM LN PC POOL ZA4816  4%   01 Feb 2047   636,576       676,500 
   FED HM LN PC POOL ZA5289  3.5%   01 Mar 2048   877,202       913,675 
   FED HM LN PC POOL ZA5924  4.5%   01 Nov 2048   915,090       965,738 
   FED HM LN PC POOL ZK8694  3.5%   01 Apr 2032   165,991       172,339 
   FED HM LN PC POOL ZL9628  4%   01 Dec 2044   1,051,021       1,125,653 
   FED HM LN PC POOL ZM0850  4%   01 Mar 2046   148,916       156,849 
   FED HM LN PC POOL ZM5325  4%   01 Jan 2048   77,099       82,092 
   FED HM LN PC POOL ZN4205  4%   01 Mar 2049   1,660,621       1,754,167 
   FED HM LN PC POOL ZN6438  3.5%   01 May 2034   715,034       745,716 
   FED HM LN PC POOL ZS4531  4%   01 Sep 2043   331,784       353,856 
   FED HM LN PC POOL ZS4639  4%   01 Nov 2045   77,012       81,608 
   FED HM LN PC POOL ZS9830  3.5%   01 Oct 2046   849,342       890,737 
   FED HM LN PC POOL ZS9927  4.5%   01 Dec 2045   148,532       159,724 
   FED HM LN PC POOL ZT0064  3.5%   01 Jun 2047   460,235       482,537 
   FED HM LN PC POOL ZT0240  3.5%   01 Jan 2048   1,727,139       1,799,857 
   FED HM LN PC POOL ZT0389  4%   01 Jun 2048   186,711       198,302 
   FED HM LN PC POOL ZT0522  4.5%   01 Sep 2048   94,920       100,184 
   FED HM LN PC POOL ZT0538  3.5%   01 Mar 2048   101,856       106,662 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Nov 2027   100,000       106,477 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.244%   25 Aug 2027   340,000       360,758 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  2.903%   25 Jun 2029   381,000       396,331 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Sep 2028   422,000       472,058 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  3.926%   25 Jun 2028   580,000       642,850 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  1%   25 Aug 2028   703,000       778,193 
   FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P  2.785%   25 Jun 2029   913,000       941,512 
   FIRSTENERGY CORP  4.25%   15 Mar 2023   283,000       298,371 
   FIRSTENERGY CORP  3.9%   15 Jul 2027   666,000       712,403 
   FNMA POOL AB4530  4%   01 Feb 2042   114,316       122,541 
   FNMA POOL AK1799  4%   01 Jan 2042   174,265       185,010 
   FNMA POOL AL9405  1%   01 Jun 2044   1,845,027       1,944,623 
   FNMA POOL AS5696  3.5%   01 Aug 2045   94,762       98,928 
   FNMA POOL AS6192  3.5%   01 Nov 2045   187,615       196,731 
   FNMA POOL AS7593  3.5%   01 Jul 2046   768,571       805,991 
   FNMA POOL AS9980  4%   01 Jun 2044   380,787       407,152 
   FNMA POOL BA3693  4%   01 Oct 2045   824,002       873,514 
   FNMA POOL BA6375  3.5%   01 Dec 2045   81,481       85,070 
   FNMA POOL BA7196  4%   01 Dec 2045   106,415       112,945 
   FNMA POOL BC0880  3.5%   01 May 2046   1,110,291       1,164,317 
   FNMA POOL BC2389  4%   01 Mar 2046   12,145       12,838 
   FNMA POOL BC5175  4%   01 Feb 2046   361,745       379,073 
   FNMA POOL BD2357  4.5%   01 Jul 2046   34,690       36,673 
   FNMA POOL BD2440  3.5%   01 Jan 2047   979,094       1,016,790 
   FNMA POOL BD7043  4%   01 Mar 2047   108,956       115,637 
   FNMA POOL BK0277  4.5%   01 Sep 2048   79,431       83,990 
   FNMA POOL BK6454  4.5%   01 Jul 2048   3,705       4,045 
   FNMA POOL BK6466  4.5%   01 Jul 2048   4,783       5,175 
   FNMA POOL BK6470  4.5%   01 Jul 2048   5,732       6,229 
   FNMA POOL BK6474  4.5%   01 Aug 2048   6,573       7,132 
   FNMA POOL BK6516  4.5%   01 Sep 2048   3,929       4,267 
   FNMA POOL BK7660  4.5%   01 Oct 2048   145,433       153,689 
   FNMA POOL BM1761  1%   01 Aug 2044   28,136       30,054 
   FNMA POOL BM3779  1%   01 May 2046   123,274       128,679 
   FNMA POOL BM4830  1%   01 Feb 2047   1,209,652       1,264,926 
   FNMA POOL BN0489  4.5%   01 Sep 2048   4,965       5,393 
   FNMA POOL BN0490  4.5%   01 Sep 2048   5,063       5,527 
   FNMA POOL BN3257  4.5%   01 Jan 2049   634,237       688,104 
   FNMA POOL BO1301  3.5%   01 Jul 2034   570,487       594,925 
   FNMA POOL BO5429  4%   01 Oct 2049   1,496,318       1,575,803 
   FNMA POOL BO9482  3%   01 Dec 2049   380,098       389,765 
   FNMA POOL CA1053  3.5%   01 Jan 2048   1,204,834       1,249,308 
   FNMA POOL CA1189  3.5%   01 Feb 2048   1,492,130       1,548,642 
   FNMA POOL CA1255  4%   01 Feb 2048   80,109       84,862 
   FNMA POOL CA1951  4%   01 Jul 2048   137,502       143,792 
   FNMA POOL CA1952  4.5%   01 Jun 2048   1,155,925       1,221,041 

 

 247 

 

 

  FNMA POOL CA1988  4.5%   01 Jul 2048   980,391      1,035,011 
   FNMA POOL CA2169  4.5%   01 Aug 2048   989,861       1,044,787 
   FNMA POOL CA2375  4%   01 Sep 2048   1,502,907       1,566,535 
   FNMA POOL CA4186  4.5%   01 Sep 2049   360,695       382,062 
   FNMA POOL CA4657  3.5%   01 Oct 2048   1,811,000       1,895,057 
   FNMA POOL CA4881  2.5%   01 Dec 2034   4,694,400       4,749,059 
   FNMA POOL FM1754  1%   01 Feb 2047   2,576,954       2,690,090 
   FNMA POOL FM2016  1%   01 Nov 2049   1,421,170       1,457,313 
   FNMA POOL FM2019  1%   01 Nov 2049   777,870       815,025 
   FNMA POOL FM2020  1%   01 Dec 2049   644,903       673,612 
   FNMA POOL MA0293  4.5%   01 Jan 2030   16,030       17,089 
   FNMA POOL MA3312  3%   01 Mar 2033   1,348,630       1,386,126 
   FNMA POOL MA3339  3%   01 Apr 2033   1,801,982       1,852,014 
   FNMA POOL MA3348  5%   01 Apr 2048   159,985       171,316 
   FNMA POOL MA3692  3.5%   01 Jul 2049   3,668,300       3,770,654 
   FNMA POOL MA3737  2.5%   01 Aug 2034   2,582,434       2,606,058 
   FNMA POOL MA3746  4%   01 Aug 2049   3,072,331       3,196,788 
   FNMA POOL MA3776  4%   01 Sep 2049   2,971,101       3,100,315 
   FNMA POOL MA3777  4.5%   01 Sep 2049   1,877,363       1,981,169 
   FNMA POOL MA3834  3%   01 Nov 2049   8,006,401       8,122,251 
   FNMA POOL MA3871  3%   01 Dec 2049   9,412,512       9,548,708 
   FNMA TBA 15 YR 2.5  2.5%   16 Jan 2035   470,000       474,296 
   FNMA TBA 15 YR 3  3%   16 Jan 2035   1,855,000       1,901,158 
   FNMA TBA 30 YR 3  3%   14 Jan 2050   6,420,000       6,511,284 
   FNMA TBA 30 YR 3.5  3.5%   14 Jan 2050   7,645,000       7,864,495 
   FNMA TBA 30 YR 4  4%   14 Jan 2050   4,215,000       4,383,929 
   FNMA TBA 30 YR 4.5  4.5%   14 Jan 2050   8,400,000       8,843,953 
   FNMA TBA 30 YR 5  5%   14 Jan 2050   1,780,000       1,902,931 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  2.01%   15 Mar 2022   502,179       502,414 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  2.85%   15 Aug 2024   978,000       995,645 
   FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST  1.93%   15 Apr 2025   3,422,000       3,416,396 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  5.875%   02 Aug 2021   1,582,000       1,656,237 
   FORD MOTOR CREDIT CO LLC  4.542%   01 Aug 2026   1,634,000       1,672,090 
   FREDDIE MAC  3.5%   15 Oct 2053   70,554       73,074 
   FREDDIE MAC  3%   15 Dec 2040   143,685       146,234 
   FREDDIE MAC  3%   15 Apr 2045   300,277       307,675 
   GE CAPITAL INTL FUNDING  2.342%   15 Nov 2020   2,253,000       2,254,819 
   GENERAL ELECTRIC CO  2.7%   09 Oct 2022   505,000       511,984 
   GENERAL MOTORS FINL CO  2.45%   06 Nov 2020   158,000       158,381 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  1.78%   18 Oct 2021   554,433       554,144 
   GM FINANCIAL SECURITIZED TERM  2.32%   18 Jul 2022   1,247,343       1,250,636 
   GNMA II POOL MA3663  3.5%   20 May 2046   2,126,996       2,216,076 
   GNMA II POOL MA4196  3.5%   20 Jan 2047   72,273       74,908 
   GNMA II POOL MA4262  3.5%   20 Feb 2047   1,734,825       1,802,324 
   GNMA II POOL MA4321  3.5%   20 Mar 2047   2,051,326       2,134,250 
   GNMA II POOL MA4511  4%   20 Jun 2047   537,939       562,674 
   GNMA II POOL MA4587  4%   20 Jul 2047   710,352       742,241 
   GNMA II POOL MA4900  3.5%   20 Dec 2047   660,062       685,678 
   GNMA II POOL MA5876  4%   20 Apr 2049   0       0 
   GNMA II POOL MA5986  4%   20 Jun 2049   774,356       802,200 
   GNMA II POOL MA6040  4%   20 Jul 2049   5,093,528       5,278,389 
   GNMA II POOL MA6154  3.5%   20 Sep 2049   9,207,402       9,539,395 
   GNMA II TBA 30 YR 3  3%   21 Jan 2050   5,630,000       5,784,165 
   GNMA II TBA 30 YR 3.5  3.5%   21 Jan 2050   2,560,000       2,638,300 
   GNMA II TBA 30 YR 4  4%   21 Jan 2050   3,200,000       3,312,000 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  2.6%   23 Apr 2020   549,000       549,715 
   GOLDMAN SACHS GROUP INC  1%   31 Oct 2022   613,000       621,698 
   GOVERNMENT STIF 7 BPS  ERISA GOVERNMENT STIF 7   27,573,529       27,573,529 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  1%   10 Nov 2049   100,000       105,547 
   GS MORTGAGE SECURITIES TRUST  4.074%   10 Jan 2047   328,000       348,518 
   HALLIBURTON CO  3.25%   15 Nov 2021   2,778,000       2,834,840 
   HASBRO INC  3.55%   19 Nov 2026   1,212,000       1,220,515 
   HESS CORP  7.875%   01 Oct 2029   632,000       825,928 
   HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T  2.05%   22 Nov 2021   445,159       445,410 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   22 May 2030   856,000       923,080 
   HSBC HOLDINGS PLC  1%   11 Mar 2025   1,755,000       1,842,409 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  2.66%   15 Jun 2023   830,000       838,915 
   HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST  2%   15 Apr 2025   1,201,000       1,199,540 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  5.23%   15 Nov 2021   189,000       198,072 
   INDONESIA ASAHAN ALUMINI  5.71%   15 Nov 2023   2,342,000       2,583,093 
   ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  5%   12 Nov 2024   204,000       224,155 
   ISRAEL ELECTRIC CORP LTD  6.875%   21 Jun 2023   464,000       526,014 
   ITC HOLDINGS CORP  2.7%   15 Nov 2022   820,000       830,253 
   JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU  3.056%   13 Nov 2052   248,000       255,544 
*  JPMORGAN CHASE + CO  1%   15 Oct 2030   1,674,000       1,674,245 
   KILROY REALTY LP  3.05%   15 Feb 2030   2,172,000       2,142,239 
   LEASEPLAN CORPORATION NV  2.875%   24 Oct 2024   1,728,000       1,727,414 
   LINCOLN NATIONAL CORP  3.05%   15 Jan 2030   708,000       710,518 
   LYONDELLBASELL IND NV  6%   15 Nov 2021   219,000       232,639 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.195%   18 Jul 2029   882,000       914,237 
   MITSUBISHI UFJ FIN GRP  3.218%   07 Mar 2022   1,821,000       1,865,898 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.249%   15 Feb 2048   418,000       433,790 
   MORGAN STANLEY BAML TRUST  3.732%   15 May 2048   968,518       1,031,075 
   MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST  3.35%   13 Jul 2029   566,000       574,235 
   NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST  5.754%   15 Dec 2028   840,000       965,672 
   NEW YORK LIFE GLOBAL FDG  3.25%   06 Aug 2021   161,000       164,717 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.8%   15 Jan 2023   1,319,000       1,348,401 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  3.342%   01 Sep 2020   1,630,000       1,644,269 
   NEXTERA ENERGY CAPITAL  2.403%   01 Sep 2021   2,687,000       2,706,382 
   NISOURCE INC  2.65%   17 Nov 2022   3,141,000       3,179,536 
   NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER  1.93%   15 Jul 2024   1,653,000       1,653,657 
   NXP BV/NXP FDG/NXP USA  4.3%   18 Jun 2029   713,000       771,027 
   NXP BV/NXP FUNDING LLC  5.35%   01 Mar 2026   1,453,000       1,641,051 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  4.85%   15 Mar 2021   205,000       211,167 
   OCCIDENTAL PETROLEUM COR  5.55%   15 Mar 2026   2,047,000       2,321,525 
   PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR  5.5%   22 Nov 2021   42,000       44,415 
   PLAINS ALL AMER PIPELINE  4.65%   15 Oct 2025   3,495,000       3,744,952 
   PPL CAPITAL FUNDING INC  3.1%   15 May 2026   1,086,000       1,105,687 
   ROYAL BANK OF CANADA  2.25%   01 Nov 2024   3,016,000       3,028,801 
   SANTANDER HOLDINGS USA  3.5%   07 Jun 2024   1,870,000       1,924,003 
   SHELL INTERNATIONAL FIN  2%   07 Nov 2024   457,000       455,797 
   STATE OF QATAR  2.375%   02 Jun 2021   553,000       554,433 
   SUMITOMO MITSUI FINL GRP  2.696%   16 Jul 2024   2,699,000       2,737,803 

 

 248 

 

 

  SYNGENTA FINANCE NV  4.892%   24 Apr 2025   1,546,000      1,655,010 
   TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER  1.92%   16 Jan 2024   2,008,000       2,007,114 
   TREASURY BILL  0.01%   27 Feb 2020   250,000       249,179 
   TRUIST BANK  2.15%   06 Dec 2024   2,387,000       2,383,233 
   TRUIST FIN CORP  2.5%   01 Aug 2024   3,190,000       3,232,006 
   US DOLLAR      (143,187)      (143,187)
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2021   175,000       174,768 
   US TREASURY N/B  1.625%   31 Oct 2026   917,000       905,573 
   US TREASURY N/B  1.75%   30 Jun 2024   1,457,000       1,461,610 
   US TREASURY N/B  1.25%   31 Aug 2024   1,770,000       1,736,190 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Nov 2024   2,429,000       2,409,359 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Dec 2024   3,320,000       3,330,505 
   US TREASURY N/B  2%   31 May 2024   3,872,000       3,925,694 
   US TREASURY N/B  1.75%   31 Jul 2024   4,231,000       4,244,552 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Aug 2029   4,827,000       4,706,136 
   US TREASURY N/B  2.375%   29 Feb 2024   5,035,000       5,178,576 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Aug 2021   5,593,000       5,584,261 
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Nov 2026   5,886,000       5,811,505 
   US TREASURY N/B  2.25%   30 Apr 2024   6,923,000       7,089,585 
   US TREASURY N/B  1.625%   30 Sep 2026   7,791,000       7,698,178 
   US TREASURY N/B  1.75%   15 Nov 2029   10,618,000       10,466,196 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2024   10,798,000       10,708,157 
   US TREASURY N/B  1.625%   15 Dec 2022   11,253,000       11,263,989 
   US TREASURY N/B  2.5%   31 Jan 2024   10,973,000       11,334,337 
   US TREASURY N/B  2.125%   31 Mar 2024   13,015,000       13,256,998 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2024   16,726,000       16,586,834 
   US TREASURY N/B  1.5%   30 Sep 2021   24,581,000       24,543,552 
   US TREASURY N/B  1.5%   31 Oct 2021   30,916,000       30,873,732 
   USAA AUTO OWNER TRUST  2.14%   15 Nov 2024   1,401,000       1,406,442 
   VERIZON OWNER TRUST  2.93%   20 Sep 2023   1,000,000       1,016,353 
   WEA FINANCE LLC  3.15%   05 Apr 2022   484,000       494,794 
   WEA FINANCE LLC  2.875%   15 Jan 2027   4,291,000       4,278,189 
   WELLS FARGO + COMPANY  2.625%   22 Jul 2022   3,231,000       3,279,284 
   WELLS FARGO BANK NA  1%   09 Sep 2022   1,108,000       1,109,717 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.76%   15 Mar 2052   134,000       145,409 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.64%   15 Dec 2059   348,000       372,247 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.695%   15 Nov 2048   557,000       594,170 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.146%   15 Dec 2052   631,000       654,394 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.096%   15 Jun 2049   756,000       777,956 
   WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG  3.589%   15 Dec 2050   840,521       899,838 
   WF RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU  3.631%   15 Nov 2047   474,000       500,413 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  2.59%   15 Jul 2024   1,660,000       1,679,050 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  1.96%   16 Dec 2024   1,733,000       1,729,658 
   WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR  3.33%   15 Apr 2024   2,500,000       2,547,789 
                    
      Sub-Total: Fund 5760 14 of 14   Total   $569,785,195 
                    
      Sub-Total: Investment Income Fund-Underling Investments at Fair Value (14 funds)      $9,964,729,328 

 

   (b) Identity of issue, borrower,  (c) Description of investment including maturity date,       (e) Fair 
(a)  lessor, or similar party  rate of interest, collateral, par, or maturity value    (d) Cost  value 
                (n/a)    
           Shares/         
           Par Value         
*  Mass Mutual Life Insurance Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.99%          $- 
   Royal Bank of Canada  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.28%             - 
*  State Street Bank and Trust Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.28%             - 
*  The Prudential Insurance Company of America  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 3.27%             - 
*  New York Life Insurance Company  Synthetic GIC Wrapper Contract, Rate of Interest 2.94%             - 
*  Metropolitan Life Insurance Company  Separate Account GIC Contract, Rate of Interest 3.08%             - 
                      
      Sub-Total : Synthetic GICs at Fair Value            $- 
                      
      TOTAL : Interest Income Fund- at Fair Value            $9,964,729,328 
                      
      Adjustment from fair value to contract value for fully benefit-responsive investment contracts             (291,419,462)
                      
      Stable Value Fund - at Contract Value            $9,673,309,866 

 

 

n / a  - Cost is not applicable

 

 249 

 

 

EXHIBIT INDEX

 

Exhibit

Number

   Description
     
23   Consent of Independent Registered Public Accounting Firm

 

250 

 

 

SIGNATURE

 

The Plan.  Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the trustees (or other persons who administer the employee benefit plan) have duly caused this annual report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.

 

    IBM 401(k) Plus Plan
     
     
Date: June 12, 2020   By: /s/ Robert F. Del Bene
      Robert F. Del Bene
      Vice President and Controller

 

251