EX-2 3 dex2.htm SCHEDULE OF OUTSTANDING BORROWINGS AS OF DECEMBER 31, 2003 Schedule of outstanding borrowings as of December 31, 2003

EXHIBIT II

 

Schedule of EIB Borrowings as of 31/12/2003

 

Currency

    Issue Nr
    Sign. date
    Interest
Rate
    Interest
Rate
Type
    Maturity
   Initial amount in Currency
   Outstanding in Currency
   Outstanding in EUR
      Outstanding in USD
AUD    154201    08/10/1999    6    FIX    15/07/2005   400,000,000.00   400,000,000.00   238,066,896.80      300,678,490.66
     154202    27/02/2001    6    FIX    15/07/2005   200,000,000.00   200,000,000.00   119,033,448.40      150,339,245.33
     157402    18/03/2002    5.25    FIX    29/03/2005   880,000,000.00   880,000,000.00   523,747,172.96      661,492,679.45
     157408    04/04/2002    5.3    FIX    26/04/2005   80,000,000.00   80,000,000.00   47,613,379.36      60,135,698.13
     157458    08/10/2002    4.4    FIX    17/10/2005   1,285,000,000.00   1,285,000,000.00   764,789,905.96      965,929,651.23
     160048    25/09/2003    4.5    FIX    10/10/2006   800,000,000.00   800,000,000.00   476,133,793.60      601,356,981.32
                            
 
 
    
AUD                        Sum:   3,645,000,000.00   3,645,000,000.00   2,169,384,597.08      2,739,932,746.12
                            
 
 
    
CAD    124700    16/12/1993    7    FIX    29/12/2008   100,000,000.00   100,000,000.00   61,599,112.97      77,799,679.68
     128800    15/09/1994    9.13    FIX    20/09/2004   200,000,000.00   200,000,000.00   123,198,225.95      155,599,359.37
     134600    23/08/1995    8.5    FIX    30/08/2005   150,000,000.00   150,000,000.00   92,398,669.46      116,699,519.53
     137500    13/03/1996    7.25    FIX    15/03/2006   150,000,000.00   150,000,000.00   92,398,669.46      116,699,519.53
                            
 
 
    
CAD                        Sum:   600,000,000.00   600,000,000.00   369,594,677.84      466,798,078.11
                            
 
 
    
CHF    134900    28/09/1995    5    FIX    18/10/2007   500,000,000.00   500,000,000.00   320,944,861.67      405,353,360.29
     137300    28/02/1996    4.5    FIX    07/03/2006   250,000,000.00   250,000,000.00   160,472,430.84      202,676,680.15
     138800    14/05/1996    4.25    FIX    28/05/2004   200,000,000.00   200,000,000.00   128,377,944.67      162,141,344.12
     143801    31/01/1997    4    FIX    05/02/2007   500,000,000.00   500,000,000.00   320,944,861.67      405,353,360.29
     147201    21/07/1997    3.5    FIX    30/07/2007   300,000,000.00   300,000,000.00   192,566,917.00      243,212,016.17
     149301    19/01/1998    3.75    FIX    21/01/2008   200,000,000.00   200,000,000.00   128,377,944.67      162,141,344.12
     152101    18/01/1999    3.5    FIX    28/01/2014   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   641,889,723.35      810,706,720.59
     154601    21/02/2000    3.25    FIX    28/02/2005   200,000,000.00   200,000,000.00   128,377,944.67      162,141,344.12
     154602    23/03/2000    3.25    FIX    28/02/2005   100,000,000.00   100,000,000.00   64,188,972.33      81,070,672.05
     156701    09/11/2001    3.38    FIX    21/11/2011   300,000,000.00   300,000,000.00   192,566,917.00      243,212,016.17
     159801    17/07/2003    2.5    FIX    22/07/2015   250,000,000.00   250,000,000.00   160,472,430.84      202,676,680.15
                            
 
 
    
CHF                        Sum:   3,800,000,000.00   3,800,000,000.00   2,439,180,948.71      3,080,685,538.22
                            
 
 
    
CZK    143051    24/02/1998    11.66    FIX    25/02/2013   382,600,000.00   382,600,000.00   11,804,998.46      14,909,713.05
     143095    28/11/2001    5.63    FIX    25/02/2013   540,500,000.00   540,500,000.00   16,676,951.56      21,062,989.82
     152701    17/03/1999    8.2    FIX    23/03/2009   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   92,564,023.45      116,908,361.62
     152702    10/04/2000    6.5    FIX    17/04/2015   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   61,709,348.97      77,938,907.75
     152703    21/06/2000    8.2    FIX    23/03/2009   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   30,854,674.48      38,969,453.87
     152704    12/12/2002    3.25    FIX    17/12/2007   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   61,709,348.97      77,938,907.75
     152705    06/12/2002    8.2    FIX    23/03/2009   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   30,854,674.48      38,969,453.87

 

Page 64

CZK

    152706    16/12/2002    3.25    FIX    17/12/2007    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    30,854,674.48    38,969,453.87
     152707    20/01/2003    3.25    FIX    17/12/2007    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    46,282,011.72    58,454,180.80
     152708    13/02/2003    4.69    FIX    20/02/2023    1,398,155,000.00    1,398,155,000.00    43,139,617.40    54,485,336.78
     152709    07/03/2003    3.5    FIX    15/03/2013    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    46,282,011.72    58,454,180.80
     152710    06/03/2003    4.15    FIX    15/03/2018    2,100,000,000.00    2,100,000,000.00    64,794,816.41    81,835,853.13
     152711    21/03/2003    4.1    FIX    31/03/2018    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    46,282,011.72    58,454,180.80
     152712    07/04/2003    3.25    FIX    15/06/2013    750,000,000.00    750,000,000.00    23,141,005.86    29,227,090.40
     152713    07/04/2003    0    VAR    15/06/2013    750,000,000.00    750,000,000.00    23,141,005.86    29,227,090.40
     152714    28/04/2003    8.2    FIX    23/03/2009    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    30,854,674.48    38,969,453.87
     152715    27/05/2003    1    VAR    15/06/2013    750,000,000.00    750,000,000.00    23,141,005.86    29,227,090.40
     152716    25/08/2003    0    VAR    28/08/2018    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    30,854,674.48    38,969,453.87
     152717    25/08/2003    0    VAR    28/08/2018    500,000,000.00    500,000,000.00    15,427,337.24    19,484,726.93
     153047    28/03/2000    6.5    FIX    30/03/2005    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    30,854,674.48    38,969,453.87
     157406    12/04/2002    5    FIX    16/04/2007    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    30,854,674.48    38,969,453.87
     157460    23/10/2002    4    FIX    25/10/2022    550,000,000.00    550,000,000.00    16,970,070.97    21,433,199.64
     157465    13/11/2002    3.25    FIX    15/11/2007    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    38,568,343.10    48,711,817.34
     157469    25/11/2002    4.93    FIX    27/11/2017    364,650,000.00    364,650,000.00    11,251,157.05    14,210,211.35
     157481    03/03/2003    4    FIX    25/10/2022    450,000,000.00    450,000,000.00    13,884,603.52    17,536,254.25
     158106    10/01/2003         VAR    15/01/2010    500,000,000.00    500,000,000.00    15,427,337.24    19,484,726.93
     158125    10/02/2003    1    VAR    12/02/2013    500,000,000.00    500,000,000.00    15,427,337.24    19,484,726.93
     158131    18/02/2003    4.7    FIX    21/02/2028    317,500,000.00    317,500,000.00    9,796,359.15    12,372,801.61
     158142    13/03/2003    4.1    FIX    15/03/2015    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    61,709,348.97    77,938,907.75
     158146    25/02/2003    4.47    FIX    27/02/2018    1,038,382,400.00    1,038,382,400.00    32,038,950.94    40,465,195.04
     160050    17/10/2003    5.25    VAR/FIX    23/10/2013    500,000,000.00    500,000,000.00    15,427,337.24    19,484,726.93
     160051    28/10/2003    5    VAR/FIX    29/10/2013    500,000,000.00    500,000,000.00    15,427,337.24    19,484,726.93
     160068    26/11/2003    2.97    FIX    28/11/2008    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    92,564,023.45    116,908,361.62
                             
  
  
  

CZK

                        Sum:    36,641,787,400.00    36,641,787,400.00    1,130,570,422.67    1,427,910,443.84
                             
  
  
  

DKK

    141000    10/10/1996    7    FIX    15/12/2004    600,000,000.00    600,000,000.00    80,591,000.67    101,786,433.85
     143007    02/04/1997    5    FIX    07/04/2005    400,000,000.00    400,000,000.00    53,727,333.78    67,857,622.56
     145201    17/04/1997    4    FIX    15/12/2004    300,000,000.00    300,000,000.00    40,295,500.34    50,893,216.93
     157428    07/06/2002    5    FIX    10/06/2010    400,000,000.00    400,000,000.00    53,727,333.78    67,857,622.56
                             
  
  
  

DKK

                        Sum:    1,700,000,000.00    1,700,000,000.00    228,341,168.57    288,394,895.90
                             
  
  
  

EUR

    078100    05/05/1986    5.75    FIX    15/05/2016    76,693,782.18    76,693,782.18    76,693,782.18    96,864,246.89
     079400    08/09/1986    6    FIX    22/09/2016    102,258,376.24    102,258,376.24    102,258,376.24    129,152,329.19
     100800    27/06/1989    3.29    VAR    19/06/2006    76,693,782.18    23,008,134.65    23,008,134.65    29,059,274.06
     102000    12/09/1989    3.05    VAR    30/08/2006    76,693,782.18    16,105,694.25    16,105,694.25    20,341,491.84

 

Page 65

EUR

  

103000

    29/11/1989    8.05    FIX    01/02/2005    58,991,428.09    18,151,208.65    18,151,208.65    22,924,976.52
   

103100

    29/11/1989    8.05    FIX    18/12/2009    24,957,911.88    24,957,911.90    24,957,911.90    31,521,842.73
   

103201

    29/11/1989    8.05    FIX    18/12/2004    6,806,703.24    1,361,340.65    1,361,340.65    1,719,373.24
   

103202

    29/11/1989    8.05    FIX    18/12/2004    19,512,549.29    726,048.34    726,048.34    916,999.05
   

103203

    29/11/1989    8.05    FIX    18/12/2004    1,361,340.65    272,268.13    272,268.13    343,874.65
   

104400

    09/02/1990    8.65    FIX    09/03/2005    65,798,131.33    7,714,263.68    7,714,263.68    9,743,115.03
   

110400

    14/12/1990    9.25    FIX    19/12/2004    24,957,911.88    6,239,477.97    6,239,477.97    7,880,460.68
   

110500

    20/12/1990    9.2    FIX    07/01/2005    31,764,615.13    15,882,307.56    15,882,307.56    20,059,354.45
   

113600

    05/08/1991    9    FIX    08/08/2004    45,378,021.61    11,344,505.40    11,344,505.40    14,328,110.32
   

116700

    22/04/1992    8.5    FIX    27/04/2004    400,000,000.00    309,478,000.00    309,478,000.00    390,870,714.00
   

117601

    17/07/1992    8.35    FIX    03/08/2007    22,689,010.80    18,151,208.64    18,151,208.64    22,924,976.51
   

117602

    17/07/1992    7.71    FIX    03/08/2007    22,689,010.80    18,151,208.64    18,151,208.64    22,924,976.51
   

117603

    17/07/1992    7.55    FIX    03/08/2007    22,689,010.80    18,151,208.64    18,151,208.64    22,924,976.51
   

124400

    04/10/1993    6.13    FIX    08/10/2004    304,898,034.47    261,619,282.97    261,619,282.97    330,425,154.39
   

124401

    21/12/1993    6.13    FIX    08/10/2004    152,449,017.24    152,449,017.24    152,449,017.24    192,543,108.77
   

124402

    09/05/1994    6.13    FIX    08/10/2004    304,898,034.47    304,898,034.47    304,898,034.47    385,086,217.54
   

124403

    24/10/1996    6.13    FIX    08/10/2004    152,449,017.24    152,449,017.24    152,449,017.24    192,543,108.77
   

125500

    31/01/1994    7.9    FIX    02/02/2004    120,202,420.88    120,202,420.88    120,202,420.88    151,815,657.57
   

127100

    18/04/1994    6.5    FIX    21/04/2004    511,291,881.20    459,918,010.44    459,918,010.44    580,876,447.19
   

129203

    18/04/1995    9    FIX    20/04/2015    31,743,451.96    31,743,451.96    31,743,451.96    40,091,979.83
   

129205

    29/05/1995    8    FIX    18/08/2006    12,697,380.78    12,697,380.78    12,697,380.78    16,036,791.93
   

130800

    14/12/1994    7.75    FIX    19/12/2008    204,516,752.48    204,516,752.48    204,516,752.48    258,304,658.38
   

131400

    28/12/1994    8.3    FIX    30/01/2004    49,578,704.95    49,578,704.95    49,578,704.95    62,617,904.35
   

131600

    23/01/1995    7.75    FIX    26/01/2005    511,291,881.20    263,321,693.54    263,321,693.54    332,575,298.94
   

131900

    26/01/1995    11.6    FIX    21/12/2009    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

132000

    03/02/1995    8.5    FIX    09/02/2005    228,673,525.86    227,812,188.91    227,812,188.91    287,726,794.59
   

132800

    08/03/1995    7.05    VAR    15/03/2005    149,639,369.12    149,639,369.12    149,639,369.12    188,994,523.20
   

132801

    07/06/1995    7.05    VAR    15/03/2005    149,639,369.12    139,663,411.18    139,663,411.18    176,394,888.32
   

133500

    19/05/1995    7.25    FIX    23/05/2005    136,134,064.83    136,134,064.83    136,134,064.83    171,937,323.88
   

134005

    30/10/1996    7.88    FIX    07/11/2006    387,342,674.32    275,738,920.71    275,738,920.71    348,258,256.86
   

134006

    12/11/1996    7.88    FIX    07/11/2006    129,114,224.77    129,114,224.77    129,114,224.77    163,071,265.88
   

134007

    05/02/1997    7    FIX    12/02/2007    387,342,674.32    386,575,735.82    386,575,735.82    488,245,154.34
   

134014

    09/06/1997    7    FIX    12/02/2007    129,114,224.77    129,114,224.77    129,114,224.77    163,071,265.88
   

134018

    17/11/1997    10.25    VAR/FIX    14/12/2007    154,937,069.73    150,926,781.91    150,926,781.91    190,620,525.55
   

134019

    16/12/1997    12    VAR/FIX    22/12/2009    309,874,139.45    241,743,145.32    241,743,145.32    305,321,592.54
   

134021

    12/02/1998    13    VAR/FIX    18/02/2013    309,874,139.45    263,532,461.90    263,532,461.90    332,841,499.38
   

134022

    19/02/1998    12    VAR/FIX    26/02/2010    77,468,534.86    33,073,899.82    33,073,899.82    41,772,335.47
   

134023

    30/06/1998    8    VAR/FIX    02/07/2013    103,291,379.82    93,680,116.93    93,680,116.93    118,317,987.68
   

134025

    28/07/1998    10    VAR/FIX    03/08/2018    77,468,534.86    68,311,754.04    68,311,754.04    86,277,745.35
   

134026

    28/07/1998         VAR    29/07/2005    51,645,689.91    51,645,689.91    51,645,689.91    65,228,506.36

 

Page 66

EUR

  

134028

    11/11/1998    10    VAR/FIX    16/11/2018    51,645,689.91    37,115,691.51    37,115,691.51    46,877,118.38
   

134030

    07/12/1995    10.88    FIX    14/12/2005    206,582,759.64    173,408,150.73    173,408,150.73    219,014,494.37
   

134040

    09/02/1996    9.72    FIX    13/02/2006    112,353,649.03    112,353,649.03    112,353,649.03    141,902,658.72
   

134041

    09/02/1996    9.93    FIX    13/02/2006    90,173,374.58    90,173,374.58    90,173,374.58    113,888,972.09
   

134042

    19/04/1996    10.19    FIX    13/02/2006    99,717,498.08    99,717,498.08    99,717,498.08    125,943,200.08
   

134043

    24/10/1996    8.54    FIX    25/10/2011    226,616,122.75    158,631,285.92    158,631,285.92    200,351,314.12
   

134500

    13/09/1995    7.13    FIX    15/09/2005    74,368,057.43    74,368,057.43    74,368,057.43    93,926,856.53
   

135600

    18/12/1995    10.35    FIX    20/12/2005    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

136300

    22/01/1996    6    FIX    24/01/2006    1,134,450,540.23    1,134,450,540.23    1,134,450,540.23    1,432,811,032.31
   

137000

    09/02/1996    6.5    FIX    13/12/2004    49,578,704.95    49,578,704.95    49,578,704.95    62,617,904.35
   

138000

    28/03/1996    6.75    FIX    03/04/2006    457,347,051.71    457,347,051.71    457,347,051.71    577,629,326.31
   

138506

    07/06/1996    8.5    FIX    17/06/2021    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

138508

    12/07/1996    7.47    FIX    28/12/2015    112,539,516.55    112,539,516.55    112,539,516.55    142,137,409.40
   

138509

    19/12/1996    6.75    FIX    15/01/2007    60,101,210.44    60,101,210.44    60,101,210.44    75,907,828.79
   

138511

    15/01/1997    6.79    FIX    21/01/2007    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

138512

    09/01/1997    22.02    FIX    15/09/2016    67,012,849.64    42,191,049.67    42,191,049.67    53,287,295.73
   

138519

    11/02/1997    7.28    VAR/FIX    14/02/2007    84,141,694.61    84,141,694.61    84,141,694.61    106,270,960.29
   

138522

    22/07/1997    5.75    FIX    31/01/2008    60,101,210.44    60,101,210.44    60,101,210.44    75,907,828.79
   

138538

    12/03/1998    5    FIX    17/03/2008    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

139100

    18/06/1996    6.38    FIX    15/12/2004    49,578,704.95    49,578,704.95    49,578,704.95    62,617,904.35
   

139300

    17/06/1996    8.5    FIX    19/06/2006    49,879,789.71    49,879,789.71    49,879,789.71    62,998,174.40
   

139600

    05/07/1996    5.4    VAR    12/07/2006    255,645,940.60    255,645,940.60    255,645,940.60    322,880,822.98
   

139700

    26/07/1996    6.25    FIX    31/12/2004    49,578,704.95    49,578,704.95    49,578,704.95    62,617,904.35
   

140400

    05/08/1996    8.3    FIX    30/06/2017    6,611,133.15    6,611,133.15    6,611,133.15    8,349,861.17
   

140401

    05/08/1996    8.31    FIX    30/06/2018    6,611,133.15    6,611,133.15    6,611,133.15    8,349,861.17
   

140402

    05/08/1996    8.32    FIX    30/06/2019    6,310,627.10    6,310,627.10    6,310,627.10    7,970,322.03
   

140403

    05/08/1996    8.34    FIX    30/06/2020    6,310,627.10    6,310,627.10    6,310,627.10    7,970,322.03
   

140404

    05/08/1996    8.35    FIX    30/06/2021    6,010,121.04    6,010,121.04    6,010,121.04    7,590,782.87
   

140405

    05/08/1996    8.36    FIX    30/06/2022    5,709,614.99    5,709,614.99    5,709,614.99    7,211,243.73
   

140406

    05/08/1996    8.37    FIX    30/06/2023    5,409,108.94    5,409,108.94    5,409,108.94    6,831,704.59
   

140407

    05/08/1996    8.38    FIX    30/06/2024    5,409,108.94    5,409,108.94    5,409,108.94    6,831,704.59
   

140408

    05/08/1996    8.39    FIX    30/06/2025    5,409,108.94    5,409,108.94    5,409,108.94    6,831,704.59
   

140409

    05/08/1996    8.4    FIX    30/06/2040    51,086,028.87    51,086,028.87    51,086,028.87    64,521,654.46
   

140800

    27/09/1996    8.5    FIX    03/10/2006    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

141300

    07/10/1996    8    FIX    11/10/2016    99,759,579.41    99,759,579.41    99,759,579.41    125,996,348.79
   

141400

    25/10/1996    7    FIX    18/11/2006    240,404,841.75    240,404,841.75    240,404,841.75    303,631,315.13
   

141800

    31/10/1996    6.92    FIX    05/11/2026    68,615,370.46    68,615,370.46    68,615,370.46    86,661,212.89
   

141801

    03/02/1997    6.88    FIX    05/11/2026    35,279,139.80    35,279,139.80    35,279,139.80    44,557,553.57
   

142501

    02/12/1996         VAR    06/12/2006    228,673,525.86    228,673,525.86    228,673,525.86    288,814,663.16
   

142801

    07/01/1997    4.5    VAR/FIX    10/01/2007    228,673,525.86    228,673,525.86    228,673,525.86    288,814,663.16

 

Page 67

EUR

  

142802

    18/03/1998    4.5    VAR/FIX    10/01/2007    76,224,508.62    63,342,568.12    63,342,568.12    80,001,663.54
   

143002

    10/02/1997    5.82    VAR/FIX    12/02/2004    49,879,789.71    49,879,789.71    49,879,789.71    62,998,174.40
   

143003

    28/02/1997    8    VAR/FIX    14/03/2007    76,693,782.18    76,693,782.18    76,693,782.18    96,864,246.89
   

143030

    09/04/1997    8    VAR/FIX    14/03/2007    25,564,594.06    25,564,594.06    25,564,594.06    32,288,082.30
   

143038

    16/10/1997         VAR    17/10/2005    68,067,032.41    68,067,032.41    68,067,032.41    85,968,661.93
   

143056

    20/03/1998    17    VAR    24/03/2005    81,446,166.08    29,049,132.60    29,049,132.60    36,689,054.47
   

143075

    18/11/1998    4.13    FIX    19/11/2008    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    378,900,000.00
   

143101

    03/12/1996    7.46    FIX    06/12/2016    122,503,576.46    122,503,576.46    122,503,576.46    154,722,017.07
   

143201

    11/12/1996         VAR    15/12/2006    99,759,579.41    99,759,579.41    99,759,579.41    125,996,348.79
   

143401

    08/01/1997         VAR    15/06/2004    516,456,899.09    516,456,899.09    516,456,899.09    652,285,063.55
   

143701

    18/02/1997    6    FIX    05/03/2007    49,578,704.95    49,578,704.95    49,578,704.95    62,617,904.35
   

144101

    13/02/1997    6.48    FIX    17/02/2017    145,718,186.14    145,718,186.14    145,718,186.14    184,042,069.09
   

144201

    18/02/1997    7.25    FIX    20/02/2017    170,684,305.39    163,636,586.84    163,636,586.84    206,673,009.18
   

144301

    13/02/1997    5.75    FIX    15/02/2007    453,600,000.00    453,600,000.00    453,600,000.00    572,896,800.00
   

144302

    06/03/1997    5.75    FIX    15/02/2007    457,200,000.00    457,200,000.00    457,200,000.00    577,443,600.00
   

144303

    21/03/1997    5.75    FIX    15/02/2007    99,200,000.00    99,200,000.00    99,200,000.00    125,289,600.00
   

144304

    02/04/1997    5.75    FIX    15/02/2007    511,200,000.00    511,200,000.00    511,200,000.00    645,645,600.00
   

144305

    24/07/1997    9    FIX    15/02/2007    774,000,000.00    774,000,000.00    774,000,000.00    977,562,000.00
   

144306

    28/08/1997    9    FIX    15/02/2007    154,800,000.00    154,800,000.00    154,800,000.00    195,512,400.00
   

144307

    01/07/1998    5.75    FIX    15/02/2007    101,304,504.00    101,304,504.00    101,304,504.00    127,947,588.55
   

144308

    01/07/1998    5.75    FIX    15/02/2007    26,345,388.00    26,345,388.00    26,345,388.00    33,274,225.04
   

144401

    12/02/1997    5.25    FIX    15/04/2004    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,263,000,000.00
   

144402

    03/03/1997    5.25    FIX    15/04/2004    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    378,900,000.00
   

144403

    10/11/1997    5.25    VAR/FIX    15/04/2004    387,000,000.00    387,000,000.00    387,000,000.00    488,781,000.00
   

144404

    27/10/1997    5.25    FIX    15/04/2004    508,000,000.00    508,000,000.00    508,000,000.00    641,604,000.00
   

144405

    26/05/1998    7.5    FIX    15/04/2004    87,960,000.00    87,960,000.00    87,960,000.00    111,093,480.00
   

144406

    12/06/1998    5.25    FIX    15/04/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    252,600,000.00
   

144407

    01/07/1998    5.25    FIX    15/04/2004    201,115,676.00    201,115,676.00    201,115,676.00    254,009,098.79
   

144408

    01/07/1998    5.25    FIX    15/04/2004    495,845,040.00    495,845,040.00    495,845,040.00    626,252,285.52
   

144409

    15/04/1999    5.25    FIX    15/04/2004    27,109,188.00    29,304,324.00    29,304,324.00    37,011,361.21
   

144410

    29/09/1999    5.25    FIX    15/04/2004    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,894,500,000.00
   

144411

    13/04/2000    5.25    FIX    15/04/2004    381,000,000.00    381,000,000.00    381,000,000.00    481,203,000.00
   

144412

    18/07/2000    5.25    FIX    15/04/2004    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    757,800,000.00
   

144413

    09/10/2000    5.25    FIX    15/04/2004    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    315,750,000.00
   

144414

    08/11/2000    5.25    FIX    15/04/2004    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    315,750,000.00
   

144501

    25/02/1997         VAR    15/03/2004    516,456,000.00    501,408,000.00    501,408,000.00    633,278,304.00
   

144601

    12/03/1997    4.25    VAR/FIX    18/03/2007    213,428,624.13    213,428,624.13    213,428,624.13    269,560,352.28
   

144701

    17/03/1997    6.5    FIX    20/03/2007    90,151,815.66    90,151,815.66    90,151,815.66    113,861,743.18
   

144702

    06/05/1997    6.5    FIX    20/03/2007    60,101,210.44    60,101,210.44    60,101,210.44    75,907,828.79
   

146501

    17/06/1997    5.96    FIX    20/06/2012    76,224,508.62    76,224,508.62    76,224,508.62    96,271,554.39

 

Page 68

EUR

  

146901

   22/07/1997    5.75    FIX    15/07/2009   457,200,000.00   457,200,000.00   457,200,000.00   577,443,600.00
   

148301

   17/10/1997    5    FIX    14/11/2007   240,404,841.75   240,404,841.75   240,404,841.75   303,631,315.13
   

148401

   26/11/1997    5.25    FIX    15/04/2004   49,578,704.95   20,192,167.06   20,192,167.06   25,502,707.00
   

148901

   03/12/1997    4.75    FIX    05/12/2004   258,228,000.00   258,228,000.00   258,228,000.00   326,141,964.00
   

149101

   20/01/1998    12.1    VAR/FIX    26/01/2010   103,291,379.82   79,420,741.94   79,420,741.94   100,308,397.07
   

149801

   11/02/1998    5.5    FIX    15/02/2018   516,400,000.00   516,400,000.00   516,400,000.00   652,213,200.00
   

149901

   17/02/1998    5.63    FIX    15/02/2028   386,400,000.00   386,400,000.00   386,400,000.00   488,023,200.00
   

149902

   13/02/1998    5.63    FIX    15/02/2028   74,400,000.00   74,400,000.00   74,400,000.00   93,967,200.00
   

150001

   03/02/1998    11.15    VAR/FIX    05/02/2013   258,228,000.00   228,245,912.00   228,245,912.00   288,274,586.86
   

150401

   24/03/1998    4.35    VAR/FIX    27/03/2008   167,693,918.96   167,693,918.96   167,693,918.96   211,797,419.65
   

150501

   05/03/1998    5    FIX    15/04/2008   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,526,000,000.00
   

150502

   08/04/1998    5    FIX    15/04/2008   1,549,200,000.00   1,549,200,000.00   1,549,200,000.00   1,956,639,600.00
   

150503

   16/07/1998    5    FIX    15/04/2008   1,533,000,000.00   1,533,000,000.00   1,533,000,000.00   1,936,179,000.00
   

150504

   27/03/2001    5    FIX    15/04/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

150801

   09/04/1998    4.78    FIX    15/04/2013   258,228,449.54   199,978,449.54   199,978,449.54   252,572,781.77
   

151501

   16/11/1998    12    VAR/FIX    20/11/2018   154,936,800.00   143,485,051.98   143,485,051.98   181,221,620.65
   

151701

   19/11/1998    3.88    FIX    15/04/2005   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

151702

   06/07/1999    3.88    FIX    15/04/2005   422,783,472.00   422,783,472.00   422,783,472.00   533,975,525.14
   

151703

   02/09/1999    3.88    FIX    15/04/2005   577,217,000.00   577,217,000.00   577,217,000.00   729,025,071.00
   

151704

   09/04/2001    3.88    FIX    15/04/2005   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

151705

   23/01/2002    3.88    FIX    15/04/2005   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,526,000,000.00
   

151901

   05/01/1999    4    FIX    15/04/2009   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

151902

   15/01/1999    4    FIX    15/04/2009   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

151903

   28/04/1999    4    FIX    15/04/2009   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   2,526,000,000.00
   

151904

   06/07/1999    4    FIX    15/04/2009   538,326,000.00   538,326,000.00   538,326,000.00   679,905,738.00
   

151905

   13/01/2003    4    FIX    15/04/2009   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,263,000,000.00
   

152001

   18/01/1999    10.5    FIX    22/01/2029   200,000,000.00   200,000,000.00   200,000,000.00   252,600,000.00
   

152301

   02/02/1999    10.5    FIX    05/02/2019   150,000,000.00   150,000,000.00   150,000,000.00   189,450,000.00
   

152401

   25/02/1999    7    FIX    01/03/2006   300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00   378,900,000.00
   

152501

   19/02/1999    10    FIX    26/02/2029   75,000,000.00   75,000,000.00   75,000,000.00   94,725,000.00
   

153016

   14/09/1999    5.41    FIX    17/09/2029   25,700,000.00   25,700,000.00   25,700,000.00   32,459,100.00
   

153018

   17/08/1999         VAR    18/08/2006   19,500,000.00   19,500,000.00   19,500,000.00   24,628,500.00
   

153044

   15/03/2000    6.04    FIX    15/03/2030   217,160,000.00   217,160,000.00   217,160,000.00   274,273,080.00
   

153045

   31/03/2000         VAR    03/04/2008   100,000,000.00   100,000,000.00   100,000,000.00   126,300,000.00
   

153064

   28/07/2000    5.44    FIX    20/12/2007   23,653,000.00   23,653,000.00   23,653,000.00   29,873,739.00
   

153066

   30/08/2000    5.88    FIX    04/09/2030   26,985,000.00   26,985,000.00   26,985,000.00   34,082,055.00
   

153101

   19/05/1999    0    VAR    21/05/2006   50,000,000.00   50,000,000.00   50,000,000.00   63,150,000.00
   

153201

   07/05/1999    4.56    FIX    17/05/2004   150,000,000.00   150,000,000.00   150,000,000.00   189,450,000.00
   

153301

   04/05/1999         VAR    06/05/2005   150,000,000.00   150,000,000.00   150,000,000.00   189,450,000.00
   

153401

   21/05/1999    4    FIX    28/05/2014   100,000,000.00   100,000,000.00   100,000,000.00   126,300,000.00

 

Page 69

EUR

  

153701

    06/08/1999    7    FIX    17/08/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00
   

153801

    14/07/1999    4.35    VAR/FIX    04/08/2014    450,000,000.00    332,150,000.00    332,150,000.00    419,505,450.00
   

153901

    27/08/1999         VAR    28/08/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    189,450,000.00
   

154101

    10/08/1999    8.2    FIX    30/08/2004    50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    63,150,000.00
   

154501

    19/11/1999    4.88    FIX    15/04/2006    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,526,000,000.00
   

154502

    17/01/2001    4.88    FIX    15/04/2006    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,789,000,000.00
   

154701

    13/03/2000    5    FIX    15/03/2015    358,500,000.00    279,841,167.24    279,841,167.24    353,439,394.22
   

154901

    13/03/2000    5.25    FIX    15/10/2005    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    631,500,000.00
   

155101

    29/06/2000    9.2    FIX    04/07/2005    50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    63,150,000.00
   

155501

    17/10/2000    5.63    FIX    15/10/2010    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    3,789,000,000.00
   

155502

    30/07/2003    5.63    FIX    15/10/2010    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,526,000,000.00
   

156009

    22/01/2001    3.53    FIX    15/12/2005    21,200,000.00    21,200,000.00    21,200,000.00    26,775,600.00
   

156015

    07/02/2001    4.2    FIX    23/02/2005    97,000,000.00    97,000,000.00    97,000,000.00    122,511,000.00
   

156054

    17/09/2001    1.75    FIX    18/10/2006    60,000,000.00    60,000,000.00    60,000,000.00    75,780,000.00
   

156073

    24/10/2001    1.75    FIX    18/10/2006    15,000,000.00    15,000,000.00    15,000,000.00    18,945,000.00
   

156076

    09/01/2002    1.75    FIX    18/10/2006    10,000,000.00    10,000,000.00    10,000,000.00    12,630,000.00
   

156801

    26/10/2001    4.3    FIX    15/11/2016    25,000,000.00    25,000,000.00    25,000,000.00    31,575,000.00
   

156819

    20/12/2001    2.85    FIX    15/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00
   

157001

    15/11/2001    4    FIX    15/01/2007    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    6,315,000,000.00
   

157413

    17/04/2002    5.49    FIX    19/04/2017    14,968,737.00    14,968,737.00    14,968,737.00    18,905,514.83
   

157440

    26/06/2002    0    FIX    28/06/2006    10,000,000.00    10,000,000.00    10,000,000.00    12,630,000.00
   

157449

    11/07/2002    1    VAR    15/07/2012    25,000,000.00    25,000,000.00    25,000,000.00    31,575,000.00
   

157454

    25/09/2002         VAR    27/09/2007    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    189,450,000.00
   

157459

    14/10/2002    3.4    FIX    17/10/2007    25,000,000.00    25,000,000.00    25,000,000.00    31,575,000.00
   

157461

    23/10/2002    1.4    FIX    15/06/2008    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    631,500,000.00
   

157464

    19/11/2002         VAR    21/11/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00
   

157466

    13/11/2002    3.92    FIX    15/11/2007    10,000,000.00    10,000,000.00    10,000,000.00    12,630,000.00
   

157478

    19/12/2002         VAR    21/11/2008    50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    63,150,000.00
   

157483

    19/05/2003         VAR    21/11/2008    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    37,890,000.00
   

157484

    12/06/2003         VAR    21/11/2008    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    37,890,000.00
   

157485

    07/08/2003         VAR    21/11/2008    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    37,890,000.00
   

157487

    19/11/2003         VAR    21/11/2008    50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    63,150,000.00
   

157501

    17/05/2002    0    FIX    23/05/2007    30,000,000.00    30,000,000.00    30,000,000.00    37,890,000.00
   

157601

    15/05/2002    5.13    FIX    17/05/2010    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    315,750,000.00
   

157701

    16/05/2002    5.38    FIX    15/10/2012    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    6,315,000,000.00
   

158104

    17/12/2002    4.5    VAR/FIX    19/12/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00
   

158111

    22/01/2003    4.5    VAR/FIX    24/01/2010    130,000,000.00    130,000,000.00    130,000,000.00    164,190,000.00
   

158119

    20/02/2003    5    VAR/FIX    24/02/2011    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    189,450,000.00
   

158120

    11/02/2003    3.25    FIX    18/02/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00
   

158123

    26/02/2003    6    VAR/FIX    28/02/2013    100,000,000.00    100,000,000.00    100,000,000.00    126,300,000.00

 

Page 70

EUR

    158144    21/02/2003    1.25    FIX    15/06/2010    400,000,000.00    400,000,000.00   400,000,000.00    505,200,000.00
     158145    07/03/2003    5    VAR/FIX    11/03/2011    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     158148    24/02/2003    2.28    FIX    05/03/2007    158,000,000.00    158,000,000.00   158,000,000.00    199,554,000.00
     158149    18/03/2003    5    VAR/FIX    20/09/2011    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     158158    25/03/2003    6    VAR/FIX    27/03/2015    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     158162    11/04/2003    5    VAR/FIX    11/03/2011    70,000,000.00    70,000,000.00   70,000,000.00    88,410,000.00
     158165    27/03/2003    3.55    FIX    15/04/2008    500,000,000.00    500,000,000.00   500,000,000.00    631,500,000.00
     158176    22/04/2003    6    VAR/FIX    28/02/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     158177    13/05/2003    6    VAR/FIX    28/02/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     158179    27/05/2003    6    VAR/FIX    28/02/2013    30,000,000.00    30,000,000.00   30,000,000.00    37,890,000.00
     158183    14/10/2003    6    VAR/FIX    28/02/2013    30,000,000.00    30,000,000.00   30,000,000.00    37,890,000.00
     158301    19/09/2002    3.5    FIX    15/10/2005    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00   5,000,000,000.00    6,315,000,000.00
     159101    13/03/2003    3.25    FIX    15/10/2008    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00   5,000,000,000.00    6,315,000,000.00
     159302    02/05/2003    1    VAR    06/05/2008    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     159311    13/05/2003    3.3    FIX    15/06/2010    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     159325    26/06/2003    3    FIX    30/06/2011    180,000,000.00    180,000,000.00   180,000,000.00    227,340,000.00
     159338    14/07/2003    3.25    FIX    15/07/2013    150,000,000.00    150,000,000.00   150,000,000.00    189,450,000.00
     159342    26/06/2003    3.25    FIX    30/06/2013    200,000,000.00    200,000,000.00   200,000,000.00    252,600,000.00
     159353    17/07/2003         VAR    21/07/2009    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     159359    18/07/2003    3.3    FIX    22/07/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     159360    08/07/2003    3.4    FIX    10/07/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     159365    25/07/2003    3.13    FIX    29/07/2011    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     159366    09/07/2003    3.35    FIX    10/07/2013    65,000,000.00    65,000,000.00   65,000,000.00    82,095,000.00
     159371    29/07/2003    3.13    FIX    30/07/2010    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     159372    15/07/2003    3.9    VAR/FIX    08/07/2008    20,000,000.00    20,000,000.00   20,000,000.00    25,260,000.00
     159377    29/07/2003    3.25    FIX    30/06/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     159378    07/08/2003    3.25    FIX    15/07/2013    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     159701    12/06/2003    3.63    FIX    15/10/2013    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00   5,000,000,000.00    6,315,000,000.00
     160006    31/07/2003    2.5    VAR/FIX    01/08/2023    100,000,000.00    100,000,000.00   100,000,000.00    126,300,000.00
     160011    29/07/2003    2.5    VAR/FIX    30/07/2008    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     160015    04/08/2003    3.5    FIX    05/08/2013    150,000,000.00    150,000,000.00   150,000,000.00    189,450,000.00
     160016    11/08/2003    3.65    FIX    13/08/2013    150,000,000.00    150,000,000.00   150,000,000.00    189,450,000.00
     160017    10/09/2003    5.5    VAR/FIX    11/09/2018    70,000,000.00    70,000,000.00   70,000,000.00    88,410,000.00
     160030    30/09/2003    5    VAR/FIX    01/10/2010    50,000,000.00    50,000,000.00   50,000,000.00    63,150,000.00
     160069    09/12/2003    5    VAR/FIX    01/10/2010    25,000,000.00    25,000,000.00   25,000,000.00    31,575,000.00
     160601    19/12/2003         VAR    21/06/2010    200,000,000.00    200,000,000.00   200,000,000.00    252,600,000.00
                        
  
  
 
  

EUR

                        Sum:    86,263,920,503.23    84,630,015,000.11   84,630,015,000.11    106,887,708,945.10
                        
  
  
 
  

 

Page 71

GBP

    066400    20/09/1984    10.38    FIX    22/11/2004    300,000,000.00    261,387,000.00    370,866,912.60    468,404,910.61
     066402    21/12/1990    10.38    FIX    22/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     095200    07/11/1988    9.89    FIX    21/10/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     096100    30/11/1988    9.5    FIX    09/12/2009    500,000,000.00    469,000,000.00    665,437,003.41    840,446,935.31
     113300    25/07/1991    10.91    FIX    02/01/2011    50,000,000.00    50,000,000.00    70,942,111.24    89,599,886.50
     125700    27/01/1994    6    FIX    26/11/2004    400,000,000.00    367,195,000.00    520,991,770.72    658,012,606.42
     125701    04/02/1997    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125702    19/12/1997    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125703    30/01/1998    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125704    08/06/1998    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125705    29/09/1998    6    FIX    26/11/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
     125706    26/11/1998    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125707    18/06/1999    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125708    07/07/1999    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125709    24/11/1999    6    FIX    26/11/2004    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
     125710    06/07/2000    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125711    13/10/2000    6    FIX    26/11/2004    132,805,000.00    132,805,000.00    188,429,341.66    237,986,258.52
     125712    03/08/2001    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125713    07/09/2001    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125714    18/09/2001    6    FIX    26/11/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     125715    26/11/2001    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125716    07/12/2001    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     125717    21/12/2001    6    FIX    26/11/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
     125718    28/01/2002    6    FIX    26/11/2004    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     132100    10/02/1995    8.75    FIX    25/08/2017    500,000,000.00    500,000,000.00    709,421,112.37    895,998,864.92
     132101    08/06/2000    8.75    FIX    25/08/2017    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     132102    09/10/2000    8.75    FIX    25/08/2017    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     132103    10/11/2000    8.75    FIX    25/08/2017    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
     132104    17/11/2000    8.75    FIX    25/08/2017    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136600    25/01/1996    7.63    FIX    07/12/2006    400,000,000.00    400,000,000.00    567,536,889.90    716,799,091.94
     136601    22/10/1996    7.63    FIX    07/12/2006    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
     136602    05/12/1996    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136603    05/06/1997    7.63    FIX    07/12/2006    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
     136604    16/08/2000    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136605    29/09/2000    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136606    18/10/2000    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136607    02/10/2001    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136608    06/11/2001    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     136609    18/09/2002    7.63    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
     145801    06/05/1997    7.63    FIX    07/12/2007    500,000,000.00    500,000,000.00    709,421,112.37    895,998,864.92
     145802    17/02/1998    7.63    FIX    07/12/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98

 

Page 72

GBP

      

145803

    14/09/1998    7.63    FIX    07/12/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

145804

    18/09/2000    7.63    FIX    07/12/2007    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
       

145805

    07/12/2001    7.63    FIX    07/12/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

149501

    16/01/1998    6.25    FIX    07/12/2008    500,000,000.00    500,000,000.00    709,421,112.37    895,998,864.92
       

149502

    12/06/1998    6.25    FIX    07/12/2008    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
       

149503

    25/09/1998    6.25    FIX    07/12/2008    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
       

149504

    29/10/1998    6.25    FIX    07/12/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

149505

    14/10/1999    6.25    FIX    07/12/2008    125,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
       

149506

    20/10/2000    6.25    FIX    07/12/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

149507

    07/12/2000    6.25    FIX    07/12/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

149508

    03/01/2003    6.25    FIX    07/12/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150601

    24/03/1998    6    FIX    07/12/2028    750,000,000.00    750,000,000.00    1,064,131,668.56    1,343,998,297.39
       

150602

    03/07/1998    6    FIX    07/12/2028    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
       

150603

    01/10/1998    6    FIX    07/12/2028    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
       

150604

    06/10/1998    6    FIX    07/12/2028    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
       

150605

    04/12/1998    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150606

    23/02/1999    6    FIX    07/12/2028    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
       

150607

    19/10/1999    6    FIX    07/12/2028    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
       

150608

    19/11/1999    6    FIX    07/12/2028    175,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
       

150609

    07/01/2000    6    FIX    07/12/2028    125,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
       

150610

    11/02/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150611

    06/03/2000    6    FIX    07/12/2028    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
       

150612

    15/03/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150613

    30/03/2000    6    FIX    07/12/2028    200,000,000.00    145,000,000.00    205,732,122.59    259,839,670.83
       

150614

    06/04/2000    6    FIX    07/12/2028    350,000,000.00    350,000,000.00    496,594,778.66    627,199,205.45
       

150615

    19/04/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150616

    09/05/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150617

    24/05/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150618

    12/07/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150619

    01/09/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150620

    18/09/2000    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

150621

    12/01/2001    6    FIX    07/12/2028    100,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
       

151401

    12/10/1998    5.38    FIX    07/06/2021    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
       

151402

    04/05/1999    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

151403

    03/06/1999    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

151404

    08/10/1999    5.38    FIX    07/06/2021    125,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
       

151405

    05/11/1999    5.38    FIX    07/06/2021    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
       

151406

    12/11/1999    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

151407

    08/12/1999    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
       

151408

    08/02/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98

 

Page 73

GBP

  

151409

    19/04/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151410

    11/05/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151411

    22/06/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151412

    12/09/2000    5.38    FIX    07/06/2021    175,000,000.00    175,000,000.00    248,297,389.33    313,599,602.72
   

151413

    05/10/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151414

    30/11/2000    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151415

    12/01/2001    5.38    FIX    07/06/2021    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

151416

    30/08/2002    5.38    FIX    07/06/2021    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151601

    04/11/1998    5.5    FIX    07/12/2009    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

151602

    01/02/1999    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151603

    18/03/1999    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151604

    20/04/1999    5.5    FIX    07/12/2009    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

151605

    28/06/1999    5.5    FIX    07/12/2009    125,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
   

151606

    13/07/1999    5.5    FIX    07/12/2009    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

151607

    17/11/1999    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151608

    28/02/2000    5.5    FIX    07/12/2009    500,000,000.00    500,000,000.00    709,421,112.37    895,998,864.92
   

151609

    07/04/2000    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151610

    18/05/2000    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

151611

    06/06/2000    5.5    FIX    07/12/2009    175,000,000.00    175,000,000.00    248,297,389.33    313,599,602.72
   

151612

    29/06/2000    5.5    FIX    07/12/2009    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

151613

    13/10/2000    5.5    FIX    07/12/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

152601

    18/02/1999    4.8    FIX    07/12/2028    123,575,000.00    123,575,000.00    175,333,427.92    221,446,119.46
   

152602

    18/10/2000    5.11    FIX    07/12/2028    40,009,125.00    40,009,125.00    56,766,635.93    71,696,261.18
   

152603

    20/12/2000    4.72    FIX    07/12/2028    55,140,000.00    55,140,000.00    78,234,960.27    98,810,754.82
   

152604

    26/04/2001    5.16    FIX    07/12/2028    24,895,000.00    24,895,000.00    35,322,077.19    44,611,783.49
   

152801

    01/04/1999    4.77    FIX    15/03/2038    49,792,301.00    49,792,301.00    70,647,419.13    89,227,690.36
   

152802

    26/04/2001    5.14    FIX    15/03/2038    74,932,500.00    74,932,500.00    106,317,395.01    134,278,869.90
   

152901

    26/04/1999    5    FIX    15/04/2039    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

152902

    28/04/2000    5    FIX    15/04/2039    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

152903

    14/06/2000    5    FIX    15/04/2039    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

152904

    10/07/2000    5    FIX    15/04/2039    125,000,000.00    125,000,000.00    177,355,278.09    223,999,716.23
   

152905

    21/07/2000    5    FIX    15/04/2039    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

152906

    29/11/2000    5    FIX    15/04/2039    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

152907

    28/12/2000    5    FIX    15/04/2039    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

152908

    15/03/2001    5    FIX    15/04/2039    110,000,000.00    110,000,000.00    156,072,644.72    197,119,750.28
   

153009

    05/07/1999         VAR    01/04/2040    530,000,000.00    530,000,000.00    751,986,379.11    949,758,796.82
   

153601

    08/06/1999    5.14    FIX    15/03/2038    33,319,663.88    33,319,663.88    47,275,346.03    59,708,762.04
   

154001

    06/08/1999    6.13    FIX    07/12/2005    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

154002

    14/07/2000    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154003

    27/09/2000    6.13    FIX    07/12/2005    650,000,000.00    650,000,000.00    922,247,446.08    1,164,798,524.40

 

Page 74

GBP

  

154004

    03/09/2001    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154005

    07/01/2002    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154006

    26/07/2002    6.13    FIX    07/12/2005    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

154007

    05/12/2002    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154008

    13/12/2002    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154009

    01/10/2003    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154010

    14/11/2003    6.13    FIX    07/12/2005    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154301

    22/10/1999    6.25    FIX    15/04/2014    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

154302

    14/01/2000    6.25    FIX    15/04/2014    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

154303

    18/02/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154304

    10/07/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154305

    26/07/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154306

    04/08/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154307

    05/10/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154308

    17/10/2000    6.25    FIX    15/04/2014    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

154309

    23/10/2000    6.25    FIX    15/04/2014    300,000,000.00    300,000,000.00    425,652,667.42    537,599,318.95
   

154310

    10/01/2001    6.25    FIX    15/04/2014    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

154311

    06/08/2001    6.25    FIX    15/04/2014    50,000,000.00    50,000,000.00    70,942,111.24    89,599,886.50
   

155001

    17/04/2000    5.5    FIX    15/04/2025    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155002

    03/05/2000    5.5    FIX    15/04/2025    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155003

    05/01/2001    5.5    FIX    15/04/2025    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

155004

    24/09/2002    5.5    FIX    15/04/2025    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155005

    25/10/2002    5.5    FIX    15/04/2025    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155201

    18/07/2000    5.63    FIX    07/06/2032    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155202

    07/08/2000    5.63    FIX    07/06/2032    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155203

    14/09/2000    5.63    FIX    07/06/2032    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155204

    27/09/2000    5.63    FIX    07/06/2032    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155205

    17/10/2000    5.63    FIX    07/06/2032    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

155206

    21/03/2001    5.63    FIX    07/06/2032    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155207

    24/04/2001    5.63    FIX    07/06/2032    50,000,000.00    50,000,000.00    70,942,111.24    89,599,886.50
   

155208

    08/05/2001    5.63    FIX    07/06/2032    75,000,000.00    75,000,000.00    106,413,166.86    134,399,829.74
   

155209

    05/07/2001    5.63    FIX    07/06/2032    50,000,000.00    50,000,000.00    70,942,111.24    89,599,886.50
   

155210

    21/10/2002    5.63    FIX    07/06/2032    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155601

    03/11/2000    2.65    VAR    16/04/2020    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155602

    05/12/2000    2.65    VAR    16/04/2020    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155801

    03/01/2001    5.5    FIX    07/12/2011    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155802

    12/01/2001    5.5    FIX    07/12/2011    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155803

    08/02/2001    5.5    FIX    07/12/2011    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

155804

    17/08/2001    5.5    FIX    07/12/2011    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155805

    24/08/2001    5.5    FIX    07/12/2011    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98

 

Page 75

GBP

  

155806

    30/08/2002    5.5    FIX    07/12/2011    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

155807

    16/09/2002    5.5    FIX    07/12/2011    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

155808

    31/01/2003    5.5    FIX    07/12/2011    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156064

    23/10/2001    5.17    FIX    31/03/2010    4,783,044.80    4,783,044.80    6,786,385.93    8,571,205.43
   

156065

    23/10/2001    5.13    FIX    02/04/2013    8,769,786.30    8,769,786.30    12,442,943.10    15,715,437.14
   

156066

    23/10/2001    5.1    FIX    31/03/2014    8,276,426.20    8,276,426.20    11,742,942.96    14,831,336.96
   

156067

    23/10/2001    5.06    FIX    31/03/2016    2,647,620.00    2,647,620.00    3,756,555.05    4,744,529.03
   

156068

    23/10/2001    5.04    FIX    31/03/2017    6,025,265.80    6,025,265.80    8,548,901.53    10,797,262.63
   

156069

    23/10/2001    4.94    FIX    31/03/2020    6,573,167.30    6,573,167.30    9,326,287.32    11,779,100.89
   

156070

    23/10/2001    4.91    FIX    31/03/2021    6,071,540.00    6,071,540.00    8,614,557.32    10,880,185.90
   

156101

    30/04/2001         VAR    30/04/2031    30,646,000.00    28,957,711.86    41,086,424.32    51,892,153.92
   

156301

    17/05/2001         VAR    31/03/2034    70,000,000.00    70,000,000.00    99,318,955.73    125,439,841.09
   

156501

    13/07/2001    2.4    VAR    22/07/2030    50,000,000.00    50,000,000.00    70,942,111.24    89,599,886.50
   

156812

    18/12/2001    5    FIX    07/12/2006    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

156827

    25/01/2002    5    FIX    07/12/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156878

    27/03/2002         VAR    15/03/2005    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,418,842,224.74    1,791,997,729.85
   

156882

    08/04/2002    5    FIX    07/12/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156886

    27/06/2002    5    FIX    07/12/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156888

    12/07/2002    5    FIX    07/12/2006    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

156889

    30/07/2002    5    FIX    07/12/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156891

    12/09/2002    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

156894

    05/12/2002    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

156895

    28/01/2003    5    FIX    07/12/2006    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

156896

    01/04/2003    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

156898

    02/07/2003    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

157457

    16/10/2002    4.5    FIX    23/10/2008    200,000,000.00    200,000,000.00    283,768,444.95    358,399,545.97
   

157468

    15/11/2002    4.5    FIX    23/10/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

157479

    03/01/2003    4.5    FIX    23/10/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

157480

    30/01/2003    4.5    FIX    23/10/2008    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

157482

    30/05/2003    4.5    FIX    23/10/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    141,884,222.47    179,199,772.98
   

157486

    21/10/2003    4.5    FIX    23/10/2008    500,000,000.00    500,000,000.00    709,421,112.37    895,998,864.92
   

157901

    20/06/2002    9.88    FIX    26/05/2017    67,220,000.00    67,220,000.00    95,374,574.35    120,458,087.40
   

158001

    20/06/2002    6.88    FIX    25/01/2019    35,261,000.00    35,261,000.00    50,029,795.69    63,187,631.96
   

158108

    10/01/2003    4.5    FIX    14/01/2013    350,000,000.00    350,000,000.00    496,594,778.66    627,199,205.45
   

158115

    17/01/2003    4.5    FIX    14/01/2013    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

158121

    05/02/2003    4.25    FIX    07/12/2010    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47
   

158134

    12/02/2003    4.36    FIX    10/01/2023    387,808,473.00    382,765,729.00    543,084,178.49    685,915,317.43
   

158178

    16/05/2003    4.5    FIX    14/01/2013    150,000,000.00    150,000,000.00    212,826,333.71    268,799,659.48
   

158601

    16/12/2002         VAR    16/08/2013    120,000,000.00    120,000,000.00    170,261,066.97    215,039,727.58
   

158701

    10/01/2003    4.75    FIX    15/10/2018    250,000,000.00    250,000,000.00    354,710,556.19    447,999,432.47

 

Page 76

GBP

    158702    27/01/2003    4.75    FIX    15/10/2018    150,000,000.00   150,000,000.00   212,826,333.71    268,799,659.48
     159001    26/02/2003         VAR    31/03/2031    105,000,000.00   105,000,000.00   148,978,433.60    188,159,761.64
     159335    18/06/2003         VAR    20/06/2006    1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   1,418,842,224.74    1,791,997,729.85
     159346    27/06/2003    1    VAR    27/06/2007    30,000,000.00   30,000,000.00   42,565,266.74    53,759,931.89
     159901    09/07/2003         VAR    31/03/2038    50,000,000.00   50,000,000.00   70,942,111.24    89,599,886.50
     160047    29/09/2003    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00   100,000,000.00   141,884,222.47    179,199,772.98
     160074    29/12/2003    5    FIX    07/12/2006    100,000,000.00   100,000,000.00   141,884,222.47    179,199,772.98
     160701    19/12/2003         VAR    15/06/2015    150,000,000.00   150,000,000.00   212,826,333.71    268,799,659.48
                             
 
 
  

GBP

                        Sum:    32,263,550,913.28   32,024,401,881.14   45,437,573,610.86    57,387,655,470.66
                             
 
 
  

HKD

    146601    16/06/1997    7.27    FIX    23/06/2004    500,000,000.00   500,000,000.00   50,994,910.71    64,406,572.23
     153010    06/07/1999    8.38    FIX    06/07/2006    300,000,000.00   300,000,000.00   30,596,946.42    38,643,943.33
     153011    06/07/1999    8.75    FIX    06/07/2009    300,000,000.00   300,000,000.00   30,596,946.42    38,643,943.33
     153024    14/09/1999    7.68    FIX    15/09/2004    550,000,000.00   550,000,000.00   56,094,401.78    70,847,229.45
     153061    22/06/2000    7.75    FIX    27/06/2005    500,000,000.00   500,000,000.00   50,994,910.71    64,406,572.23
     153067    22/09/2000    6.83    FIX    15/09/2005    200,000,000.00   200,000,000.00   20,397,964.28    25,762,628.89
     156003    14/12/2000    7.48    FIX    20/12/2010    200,000,000.00   200,000,000.00   20,397,964.28    25,762,628.89
     156005    08/01/2001    6.38    FIX    10/01/2006    2,500,000,000.00   2,500,000,000.00   254,974,553.54    322,032,861.12
     156011    12/02/2001    6.02    FIX    15/02/2008    500,000,000.00   500,000,000.00   50,994,910.71    64,406,572.23
     156858    06/03/2002    5.18    FIX    08/03/2007    1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   101,989,821.42    128,813,144.45
     157471    14/11/2002    3.4    FIX    19/11/2007    100,000,000.00   100,000,000.00   10,198,982.14    12,881,314.44
     158109    14/01/2003    2.88    FIX    17/01/2006    1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   101,989,821.42    128,813,144.45
                             
 
 
  

HKD

                        Sum:    7,650,000,000.00   7,650,000,000.00   780,222,133.83    985,420,555.04
                             
 
 
  

HUF

    150903    21/06/1999    11.75    FIX    25/06/2004    8,000,000,000.00   8,000,000,000.00   30,476,190.48    38,491,428.58
     150904    29/11/1999    11.75    FIX    25/06/2004    4,500,000,000.00   4,500,000,000.00   17,142,857.14    21,651,428.57
     156824    15/01/2002    7.75    FIX    16/01/2004    7,000,000,000.00   7,000,000,000.00   26,666,666.67    33,680,000.00
     156887    28/06/2002    7.75    FIX    16/01/2004    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     156890    19/08/2002    7.75    FIX    16/01/2004    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     156893    14/11/2002    7.75    FIX    16/01/2004    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     158107    10/02/2003    7.13    FIX    14/02/2005    12,000,000,000.00   12,000,000,000.00   45,714,285.71    57,737,142.85
     158136    27/02/2003    6.25    FIX    03/03/2006    12,500,000,000.00   12,500,000,000.00   47,619,047.62    60,142,857.14
     158171    25/04/2003    7.13    FIX    14/02/2005    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     158180    29/07/2003    6.25    FIX    03/03/2006    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     158181    11/08/2003    7.13    FIX    14/02/2005    3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   11,428,571.43    14,434,285.72
     158182    21/08/2003    6.25    FIX    03/03/2006    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29
     158184    20/10/2003    6.25    FIX    03/03/2006    7,000,000,000.00   7,000,000,000.00   26,666,666.67    33,680,000.00
     158185    17/12/2003    6.25    FIX    03/03/2006    4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   15,238,095.24    19,245,714.29

 

Page 77

HUF

   158201    17/07/2002    9.5    FIX    15/10/2012    10,000,000,000.00    10,000,000,000.00    38,095,238.10    48,114,285.72
    159350    10/07/2003    7    FIX    24/01/2005    10,000,000,000.00    10,000,000,000.00    38,095,238.10    48,114,285.72
    160018    26/08/2003    7    FIX    28/01/2008    13,500,000,000.00    13,500,000,000.00    51,428,571.43    64,954,285.72
    160065    12/12/2003    8    FIX    15/12/2005    13,000,000,000.00    13,000,000,000.00    49,523,809.52    62,548,571.42
                            
  
  
  

HUF

                       Sum:    128,500,000,000.00    128,500,000,000.00    489,523,809.55    618,268,571.47
                            
  
  
  

JPY

   116800    08/05/1992    0.18    VAR    30/05/2008    35,000,000,000.00    5,657,000,000.00    41,888,189.56    52,904,783.41
    133900    13/07/1995    3.04    FIX    17/07/2007    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    134200    13/07/1995    3.05    VAR/FIX    20/07/2005    10,000,000,000.00    10,000,000,000.00    74,046,649.39    93,520,918.18
    136100    15/12/1995    0    FIX    20/12/2007    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
    136200    05/01/1996    3    FIX    16/07/2008    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    138200    11/04/1996    3.15    FIX    18/04/2006    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    139900    27/06/1996    0    FIX    18/07/2006    20,000,000,000.00    20,000,000,000.00    148,093,298.78    187,041,836.36
    140700    17/09/1996    3    FIX    20/09/2006    50,000,000,000.00    50,000,000,000.00    370,233,246.95    467,604,590.90
    141700    15/10/1996    0    FIX    18/10/2016    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    143000    13/12/1996         VAR    18/12/2006    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
    143001    28/01/1997         FIX    31/01/2007    9,440,000,000.00    9,440,000,000.00    69,900,037.02    88,283,746.76
    143006    05/03/1997    0    FIX    12/03/2007    6,140,000,000.00    6,140,000,000.00    45,464,642.72    57,421,843.76
    143008    18/03/1997         FIX    23/03/2007    6,081,000,000.00    6,081,000,000.00    45,027,767.49    56,870,070.34
    143009    20/03/1997         FIX    23/03/2007    6,100,000,000.00    6,100,000,000.00    45,168,456.13    57,047,760.09
    143010    21/03/1997    0    FIX    28/03/2022    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    143031    16/05/1997    4    VAR    21/05/2012    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
    145901    16/05/1997         VAR    21/05/2012    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
    147701    16/09/1997    2.13    FIX    20/09/2007    50,000,000,000.00    50,000,000,000.00    370,233,246.95    467,604,590.90
    153031    04/11/1999    0.88    FIX    08/11/2004    75,000,000,000.00    75,000,000,000.00    555,349,870.42    701,406,886.34
    153073    23/11/2000    7.9    VAR/FIX    15/09/2020    2,200,000,000.00    2,200,000,000.00    16,290,262.87    20,574,602.00
    153074    23/11/2000    8.25    VAR/FIX    15/09/2020    3,200,000,000.00    3,200,000,000.00    23,694,927.80    29,926,693.81
    153075    16/11/2000    8.6    VAR/FIX    16/03/2026    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
    156001    01/12/2000    8.15    VAR/FIX    15/09/2020    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
    156002    08/12/2000    8.5    VAR/FIX    16/03/2026    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
    156008    24/01/2001    0    FIX    18/02/2014    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
    156023    10/05/2001    9.5    VAR/FIX    16/06/2031    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
    156033    16/07/2001    3    VAR/FIX    15/03/2017    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
    156057    21/09/2001    3.36    VAR/FIX    21/09/2021    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
    156807    16/11/2001    4.4    VAR/FIX    20/11/2031    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
    156810    28/11/2001    5    VAR/FIX    04/12/2031    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
    156817    03/01/2002    4    VAR/FIX    15/12/2031    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
    156818    18/12/2001    4.9    VAR/FIX    15/12/2026    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
    156822    18/01/2002    4    VAR/FIX    22/01/2032    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00

 

Page 78

JPY

  

156825

    18/01/2002    4    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156826

    31/01/2002    4    VAR/FIX    04/02/2032    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

156832

    21/03/2002    3    VAR/FIX    25/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156840

    18/02/2002    2.8    VAR/FIX    20/02/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156842

    18/02/2002    4.1    VAR/FIX    20/02/2032    1,700,000,000.00    1,700,000,000.00    12,587,930.40    15,898,556.10
   

156843

    22/02/2002    4.5    VAR/FIX    15/03/2032    1,700,000,000.00    1,700,000,000.00    12,587,930.40    15,898,556.10
   

156844

    19/02/2002    4.1    VAR/FIX    18/02/2027    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

156845

    22/02/2002    2.9    VAR/FIX    15/03/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156846

    19/02/2002    3.1    VAR/FIX    15/03/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156847

    25/02/2002    1    VAR    27/02/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156849

    22/02/2002    3    VAR/FIX    26/02/2032    1,600,000,000.00    1,600,000,000.00    11,847,463.90    14,963,346.91
   

156851

    13/03/2002    3.9    VAR/FIX    15/03/2032    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

156852

    12/03/2002    4.17    VAR/FIX    15/03/2032    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

156853

    28/02/2002    3.6    VAR/FIX    15/03/2027    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156855

    07/03/2002    3.5    VAR/FIX    15/03/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156856

    11/03/2002    3    VAR/FIX    13/03/2017    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

156857

    14/03/2002    4.3    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156859

    14/03/2002    5    VAR/FIX    18/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156860

    14/03/2002    5.2    VAR/FIX    15/03/2022    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

156861

    21/03/2002    6    VAR/FIX    25/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156862

    11/04/2002    4.5    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156863

    14/03/2002    4    VAR/FIX    15/03/2032    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

156864

    14/03/2002    4.5    VAR/FIX    18/03/2032    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

156865

    18/03/2002    5    VAR/FIX    18/03/2032    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

156868

    25/03/2002    3    VAR/FIX    27/03/2017    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156870

    22/03/2002    3.65    VAR/FIX    26/03/2027    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156873

    22/03/2002    4    VAR/FIX    15/03/2032    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

156874

    21/03/2002    4.5    VAR/FIX    25/09/2031    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156876

    04/04/2002    12    VAR/FIX    15/03/2032    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

156879

    21/03/2002    4    VAR/FIX    25/03/2027    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

156880

    25/03/2002    4.5    VAR/FIX    15/03/2022    1,300,000,000.00    1,300,000,000.00    9,626,064.42    12,157,719.36
   

156881

    02/04/2002    3.4    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157403

    26/03/2002    5.25    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157404

    04/04/2002    4.5    VAR/FIX    08/04/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157407

    09/04/2002    4    VAR/FIX    15/03/2028    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157409

    22/04/2002    4.5    VAR/FIX    22/04/2032    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

157410

    15/04/2002    3.5    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157411

    19/04/2002    4.25    VAR/FIX    15/03/2032    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

157412

    18/04/2002    6.35    VAR/FIX    15/03/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157415

    19/04/2002    12    VAR/FIX    23/04/2032    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19

 

Page 79

JPY

  

157416

    19/04/2002    10.15    VAR/FIX    23/04/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157418

    19/04/2002    10.2    VAR/FIX    23/04/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157419

    18/04/2002    6.4    VAR/FIX    15/03/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157420

    03/05/2002    4    VAR/FIX    07/05/2032    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

157422

    03/05/2002    3    VAR/FIX    15/12/2031    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157425

    16/05/2002    12    VAR/FIX    20/05/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157426

    16/05/2002    10.5    VAR/FIX    20/05/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157427

    31/05/2002    12    VAR/FIX    15/06/2032    3,400,000,000.00    3,400,000,000.00    25,175,860.79    31,797,112.18
   

157429

    11/06/2002    4    VAR/FIX    10/06/2027    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157434

    14/06/2002    5    VAR/FIX    03/04/2032    2,500,000,000.00    2,500,000,000.00    18,511,662.35    23,380,229.55
   

157435

    18/06/2002    4    VAR/FIX    15/03/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157437

    20/06/2002    4    VAR/FIX    23/06/2022    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

157442

    09/07/2002    3.5    VAR/FIX    11/07/2022    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157452

    08/08/2002    4.1    VAR/FIX    12/08/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157456

    03/10/2002    12    VAR/FIX    07/10/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157462

    30/10/2002    4    VAR/FIX    05/11/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157463

    25/10/2002    3.5    VAR/FIX    29/10/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157467

    15/11/2002    3    VAR/FIX    19/11/2032    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

157476

    12/12/2002    4    VAR/FIX    15/12/2032    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

157477

    12/12/2002    4    VAR/FIX    15/12/2032    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

158101

    16/12/2002    7.25    VAR/FIX    15/12/2032    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

158102

    13/12/2002    3.8    VAR/FIX    17/12/2032    2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    17,030,729.36    21,509,811.18
   

158118

    04/02/2003    5.5    VAR/FIX    06/02/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

158122

    11/02/2003    4    VAR/FIX    13/02/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158124

    20/02/2003    4    VAR/FIX    25/02/2033    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

158126

    21/02/2003    4    VAR/FIX    25/02/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158127

    20/02/2003    8.5    VAR/FIX    24/02/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158128

    20/02/2003    0    VAR    24/02/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158129

    21/02/2003    10.2    VAR/FIX    25/02/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158130

    19/02/2003    11.5    VAR/FIX    25/02/2033    2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    17,030,729.36    21,509,811.18
   

158132

    19/02/2003    10    VAR/FIX    24/02/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

158135

    25/02/2003    3    VAR/FIX    24/02/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

158137

    20/02/2003    9.1    VAR/FIX    24/02/2033    1,400,000,000.00    1,400,000,000.00    10,366,530.91    13,092,928.54
   

158138

    21/02/2003    10    VAR/FIX    25/02/2033    3,500,000,000.00    3,500,000,000.00    25,916,327.29    32,732,321.37
   

158140

    24/02/2003    4.08    VAR/FIX    26/02/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

158141

    04/03/2003    4    VAR/FIX    06/03/2028    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158143

    04/03/2003    4.14    VAR/FIX    06/03/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

158150

    06/03/2003    4.51    VAR/FIX    10/03/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

158151

    13/03/2003    4.03    VAR/FIX    17/03/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

158152

    11/03/2003    3.05    VAR/FIX    13/03/2028    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82

 

Page 80

JPY

  

158153

    13/03/2003    2.3    VAR/FIX    17/03/2033    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

158154

    13/03/2003    11.1    VAR/FIX    15/03/2033    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

158155

    13/03/2003    3.5    VAR/FIX    17/03/2033    2,100,000,000.00    2,100,000,000.00    15,549,796.37    19,639,392.82
   

158156

    17/03/2003    0.7    VAR/FIX    19/03/2018    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158157

    24/03/2003    5    VAR/FIX    26/01/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

158159

    21/03/2003    7    VAR/FIX    25/03/2033    3,300,000,000.00    3,300,000,000.00    24,435,394.30    30,861,903.00
   

158160

    25/03/2003    3.5    VAR/FIX    24/03/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

158164

    01/04/2003    3.82    VAR/FIX    03/04/2023    10,000,000,000.00    10,000,000,000.00    74,046,649.39    93,520,918.18
   

158167

    08/04/2003    0    VAR    12/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158168

    11/04/2003    7    VAR/FIX    15/03/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158170

    01/04/2003    11.1    VAR/FIX    04/04/2033    3,200,000,000.00    3,200,000,000.00    23,694,927.80    29,926,693.81
   

158172

    11/04/2003    7    VAR/FIX    15/03/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

158174

    11/04/2003    7.1    VAR/FIX    22/04/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

158401

    26/11/2002    3.6    VAR/FIX    06/12/2032    20,000,000,000.00    20,000,000,000.00    148,093,298.78    187,041,836.36
   

159303

    11/04/2003    7    VAR/FIX    22/03/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159304

    11/04/2003    2    VAR/FIX    21/04/2023    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

159306

    24/04/2003    2.1    VAR/FIX    28/04/2023    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159308

    22/04/2003    2.5    VAR/FIX    24/04/2028    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

159309

    06/05/2003    0.5    VAR/FIX    08/05/2018    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

159310

    23/05/2003    2.6    VAR/FIX    25/05/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159312

    06/05/2003    11.35    VAR/FIX    09/05/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159313

    08/05/2003    10.5    VAR/FIX    13/05/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159315

    15/05/2003    4.84    VAR/FIX    19/05/2033    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

159317

    23/05/2003    3    VAR/FIX    28/05/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159318

    23/05/2003    7    VAR/FIX    27/05/2033    2,100,000,000.00    2,100,000,000.00    15,549,796.37    19,639,392.82
   

159322

    28/05/2003    3    VAR/FIX    02/06/2033    3,400,000,000.00    3,400,000,000.00    25,175,860.79    31,797,112.18
   

159323

    05/06/2003    1    VAR    09/06/2033    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

159324

    06/06/2003    1    VAR    10/06/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159326

    10/06/2003    4.81    VAR/FIX    13/06/2033    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

159331

    13/06/2003    4    VAR/FIX    17/06/2033    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    37,023,324.69    46,760,459.08
   

159332

    20/06/2003    8    VAR/FIX    24/06/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19
   

159333

    20/06/2003    2.6    VAR/FIX    24/06/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159334

    20/06/2003    3.1    VAR/FIX    24/06/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159336

    20/06/2003    2.55    VAR/FIX    24/06/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159339

    03/07/2003    4.2    VAR/FIX    07/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159340

    01/07/2003    3.9    VAR/FIX    03/07/2033    1,300,000,000.00    1,300,000,000.00    9,626,064.42    12,157,719.36
   

159341

    20/06/2003    3    VAR/FIX    24/06/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159343

    27/06/2003    10    VAR/FIX    01/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159347

    24/06/2003    4    VAR/FIX    26/09/2033    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    11,106,997.41    14,028,137.73
   

159348

    04/07/2003    4.1    VAR/FIX    08/07/2033    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    8,885,597.93    11,222,510.19

 

Page 81

JPY

  

159349

    10/07/2003    2    VAR/FIX    14/07/2028    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159354

    10/07/2003    6    VAR/FIX    15/07/2033    1,300,000,000.00    1,300,000,000.00    9,626,064.42    12,157,719.36
   

159355

    11/07/2003    4.1    VAR/FIX    15/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159356

    03/07/2003    4    VAR/FIX    07/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159357

    07/07/2003    5.2    VAR/FIX    10/03/2034    1,800,000,000.00    1,800,000,000.00    13,328,396.89    16,833,765.27
   

159358

    11/07/2003    4.5    VAR/FIX    14/07/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

159361

    18/07/2003    10    VAR/FIX    22/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159362

    21/07/2003    11    VAR/FIX    22/07/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

159363

    22/07/2003    8.1    VAR/FIX    22/07/2033    3,200,000,000.00    3,200,000,000.00    23,694,927.80    29,926,693.81
   

159364

    25/07/2003    3    VAR/FIX    26/07/2018    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159367

    08/08/2003    10.8    VAR/FIX    12/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159369

    24/07/2003    3.1    VAR/FIX    28/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159373

    04/08/2003    2.9    VAR/FIX    06/08/2023    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159374

    04/08/2003    2.8    VAR/FIX    06/08/2023    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159375

    31/07/2003    2.1    VAR/FIX    06/08/2018    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159376

    01/08/2003    8.8    VAR/FIX    05/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

159401

    20/05/2003    2    VAR/FIX    15/03/2024    10,000,000,000.00    10,000,000,000.00    74,046,649.39    93,520,918.18
   

159501

    27/05/2003    3    VAR/FIX    02/06/2033    38,000,000,000.00    38,000,000,000.00    281,377,267.68    355,379,489.08
   

160001

    25/07/2003    3    VAR/FIX    29/07/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160003

    07/08/2003    10.8    VAR    12/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160008

    20/08/2003    3    VAR/FIX    22/08/2033    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64
   

160009

    08/08/2003    4.85    VAR/FIX    12/08/2033    4,000,000,000.00    4,000,000,000.00    29,618,659.76    37,408,367.28
   

160010

    13/08/2003    4.9    VAR/FIX    19/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160013

    21/08/2003    8.4    VAR/FIX    26/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160014

    21/08/2003    8.7    VAR/FIX    26/08/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160020

    29/08/2003    8.6    VAR/FIX    02/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160021

    04/09/2003    9    VAR/FIX    08/09/2033    2,500,000,000.00    2,500,000,000.00    18,511,662.35    23,380,229.55
   

160023

    04/09/2003    10    VAR/FIX    08/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160024

    12/09/2003    12    VAR/FIX    16/09/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

160025

    29/08/2003    7.1    VAR/FIX    02/09/2033    1,100,000,000.00    1,100,000,000.00    8,145,131.43    10,287,301.00
   

160029

    12/09/2003    4    VAR/FIX    15/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160031

    22/09/2003    11.55    VAR/FIX    26/09/2033    3,500,000,000.00    3,500,000,000.00    25,916,327.29    32,732,321.37
   

160032

    16/09/2003    2.5    VAR/FIX    15/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160033

    22/09/2003    11.5    VAR/FIX    23/09/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

160034

    16/09/2003    8    VAR/FIX    19/09/2018    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160035

    23/09/2003    4.1    VAR/FIX    25/09/2018    1,400,000,000.00    1,400,000,000.00    10,366,530.91    13,092,928.54
   

160036

    25/09/2003    4.05    VAR/FIX    20/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160039

    25/09/2003    4    VAR/FIX    29/09/2033    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    7,404,664.94    9,352,091.82
   

160040

    30/09/2003    8.3    VAR/FIX    26/09/2033    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    22,213,994.82    28,056,275.46
   

160042

    30/09/2003    8.8    VAR/FIX    26/09/2033    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    14,809,329.88    18,704,183.64

 

Page 82

JPY

    160043    29/09/2003    8.3   VAR/FIX    26/09/2033   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   22,213,994.82   28,056,275.46
     160044    30/09/2003    12.75   VAR/FIX    27/09/2033   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   14,809,329.88   18,704,183.64
     160045    02/10/2003    9   VAR/FIX    29/09/2033   2,150,000,000.00   2,150,000,000.00   15,920,029.62   20,106,997.41
     160046    02/10/2003    9.1   VAR/FIX    06/10/2033   1,300,000,000.00   1,300,000,000.00   9,626,064.42   12,157,719.36
     160049    23/10/2003    4.4   VAR/FIX    28/10/2033   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   14,809,329.88   18,704,183.64
     160052    23/10/2003    4   VAR/FIX    27/10/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160053    23/10/2003    7   VAR/FIX    27/10/2033   1,700,000,000.00   1,700,000,000.00   12,587,930.40   15,898,556.10
     160058    31/10/2003    6.5   VAR/FIX    04/11/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160059    13/11/2003    3.2   VAR/FIX    17/11/2033   2,200,000,000.00   2,200,000,000.00   16,290,262.87   20,574,602.00
     160060    13/11/2003    4   VAR/FIX    17/11/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160061    11/11/2003    5   VAR/FIX    14/11/2033   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   10,366,530.91   13,092,928.54
     160063    21/11/2003    10   VAR/FIX    25/11/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160064    21/11/2003    8   VAR/FIX    25/03/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160067    21/11/2003    1   VAR    25/11/2033   2,100,000,000.00   2,100,000,000.00   15,549,796.37   19,639,392.82
     160070    08/12/2003    7   VAR/FIX    10/03/2033   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   7,404,664.94   9,352,091.82
     160071    16/12/2003    6.4   VAR/FIX    19/12/2019   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   14,809,329.88   18,704,183.64
     160072    16/12/2003    5   VAR/FIX    19/12/2033   1,100,000,000.00   1,100,000,000.00   8,145,131.43   10,287,301.00
     160073    15/12/2003    1   VAR    15/12/2033   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   22,213,994.82   28,056,275.46
     160301    18/08/2003    4   VAR/FIX    26/09/2033   28,000,000,000.00   28,000,000,000.00   207,330,618.29   261,858,570.90
     160401    10/12/2003    4.1   VAR/FIX    19/12/2033   20,000,000,000.00   20,000,000,000.00   148,093,298.78   187,041,836.36
     160501    15/12/2003    4   VAR/FIX    15/12/2033   1,700,000,000.00   1,700,000,000.00   12,587,930.40   15,898,556.10
     160502    15/12/2003    4.05   VAR/FIX    15/12/2033   1,100,000,000.00   1,100,000,000.00   8,145,131.43   10,287,301.00
                           
 
 
 

JPY

                       Sum:   741,011,000,000.00   711,668,000,000.00   5,269,663,087.90   6,655,584,480.24
                           
 
 
 

NOK

    143066    20/08/1998    5.38   FIX    28/08/2007   500,000,000.00   500,000,000.00   59,424,061.99   75,052,590.29
     143088    12/03/1999    4.88   FIX    15/03/2004   600,000,000.00   600,000,000.00   71,308,874.39   90,063,108.35
     143096    12/02/2002    5.38   FIX    28/08/2007   100,000,000.00   100,000,000.00   11,884,812.40   15,010,518.06
     153017    27/08/1999    6   FIX    03/09/2004   500,000,000.00   500,000,000.00   59,424,061.99   75,052,590.29
     153025    21/10/1999    6.13   FIX    28/10/2004   500,000,000.00   500,000,000.00   59,424,061.99   75,052,590.29
     156072    14/11/2001    6.25   FIX    15/11/2007   400,000,000.00   400,000,000.00   47,539,249.59   60,042,072.23
     156081    13/11/2002    6.25   FIX    15/11/2007   400,000,000.00   400,000,000.00   47,539,249.59   60,042,072.23
     156082    22/11/2002    6.25   FIX    15/11/2007   250,000,000.00   250,000,000.00   29,712,031.00   37,526,295.15
     156083    08/01/2003    6.25   FIX    15/11/2007   300,000,000.00   300,000,000.00   35,654,437.19   45,031,554.17
     156850    25/03/2002    6.5   FIX    26/03/2008   500,000,000.00   500,000,000.00   59,424,061.99   75,052,590.29
     156871    03/04/2002    6.75   FIX    04/04/2006   400,000,000.00   400,000,000.00   47,539,249.59   60,042,072.23
     156883    23/04/2002    6.5   FIX    26/03/2008   250,000,000.00   250,000,000.00   29,712,031.00   37,526,295.15
     158105    05/02/2003    6   FIX    07/02/2005   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   118,848,123.98   150,105,180.59
     158169    02/04/2003    6   FIX    07/02/2005   400,000,000.00   400,000,000.00   47,539,249.59   60,042,072.23
                           
 
 
 

NOK

                       Sum:   6,100,000,000.00   6,100,000,000.00   724,973,556.28   915,641,601.55
                           
 
 
 

 

Page 83

NZD

    143080    26/01/1999    6    FIX    05/02/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    51,964,248.60    65,630,845.98
     157423    15/05/2002    7    FIX    17/12/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    51,964,248.60    65,630,845.98
                             
  
  
  

NZD

                        Sum:    200,000,000.00    200,000,000.00    103,928,497.20    131,261,691.96
                             
  
  
  

PLN

    153079    27/11/2000    15.39    FIX    29/11/2004    112,812,000.00    112,812,000.00    23,992,853.95    30,302,974.54
     153080    27/11/2000    15    FIX    03/01/2006    100,000,000.00    100,000,000.00    21,267,998.04    26,861,481.52
     156004    18/12/2000    13.6    FIX    12/10/2005    150,000,000.00    150,000,000.00    31,901,997.07    40,292,222.30
     156804    16/11/2001    9.5    FIX    19/11/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    42,535,996.09    53,722,963.06
     156823    15/01/2002    9    FIX    16/01/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    21,267,998.04    26,861,481.52
     156884    23/04/2002    9    FIX    16/01/2004    50,000,000.00    50,000,000.00    10,633,999.02    13,430,740.76
     156885    15/05/2002    9    FIX    16/01/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    21,267,998.04    26,861,481.52
     156901    12/11/2001    8.15    FIX    15/12/2011    90,980,000.00    90,980,000.00    19,349,624.62    24,438,575.90
     156902    16/11/2001    8.11    FIX    15/12/2011    137,130,000.00    137,130,000.00    29,164,805.72    36,835,149.62
     156903    04/02/2002    7.44    FIX    15/12/2011    148,060,582.50    148,060,582.50    31,489,521.79    39,771,266.02
     156904    04/03/2002    7.01    FIX    15/06/2017    97,913,750.00    97,913,750.00    20,824,294.43    26,301,083.87
     156905    02/07/2002    6.9    FIX    15/12/2011    53,405,000.00    53,405,000.00    11,358,174.36    14,345,374.22
     156906    19/08/2003    6    VAR/FIX    15/09/2008    180,000,000.00    180,000,000.00    38,282,396.48    48,350,666.75
     156907    29/08/2003    5    VAR/FIX    15/09/2008    110,000,000.00    110,000,000.00    23,394,797.85    29,547,629.68
     156908    23/09/2003    5.5    VAR/FIX    03/10/2008    110,000,000.00    110,000,000.00    23,394,797.85    29,547,629.68
     156909    09/10/2003    5.75    VAR/FIX    21/10/2008    90,000,000.00    90,000,000.00    19,141,198.24    24,175,333.38
     156910    14/10/2003    0    VAR    24/10/2008    120,000,000.00    120,000,000.00    25,521,597.65    32,233,777.83
     156911    19/12/2003    5.75    VAR    15/01/2009    90,000,000.00    90,000,000.00    19,141,198.24    24,175,333.38
     157455    23/09/2002    6.02    FIX    26/09/2017    41,600,000.00    41,600,000.00    8,847,487.19    11,174,376.32
                             
  
  
  

PLN

                        Sum:    2,081,901,332.50    2,081,901,332.50    442,778,734.67    559,229,541.87
                             
  
  
  

SEK

    143044    18/12/1997    6    FIX    07/01/2004    800,000,000.00    800,000,000.00    88,105,726.87    111,277,533.04
     143071    13/10/1998    5.14    FIX    15/10/2007    315,000,000.00    315,000,000.00    34,691,629.96    43,815,528.64
     151906    13/06/2003    4    FIX    15/04/2009    2,500,000,000.00    2,500,000,000.00    275,330,396.48    347,742,290.75
     151907    13/08/2003    4    FIX    15/04/2009    750,000,000.00    750,000,000.00    82,599,118.94    104,322,687.22
     151908    17/10/2003    4    FIX    15/04/2009    300,000,000.00    300,000,000.00    33,039,647.58    41,729,074.89
     160027    18/09/2003    4.5    FIX    19/09/2011    500,000,000.00    500,000,000.00    55,066,079.30    69,548,458.16
                             
  
  
  

SEK

                        Sum:    5,165,000,000.00    5,165,000,000.00    568,832,599.13    718,435,572.70
                             
  
  
  

SKK

    159305    16/04/2003    5.07    FIX    25/04/2023    483,470,000.00    483,470,000.00    11,743,259.66    14,831,736.95
     159321    28/05/2003    4.75    FIX    02/06/2023    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    36,434,296.82    46,016,516.88

 

Page 84

SKK

    160002    29/07/2003    5.12    FIX    31/07/2023   405,158,919.00   405,158,919.00   9,841,120.21      12,429,334.83
     160019    28/08/2003    5.2    FIX    15/09/2023   750,000,000.00   750,000,000.00   18,217,148.41      23,008,258.44
     160041    23/09/2003    5.18    FIX    25/09/2028   763,965,000.00   763,965,000.00   18,556,351.71      23,436,672.21
                            
 
 
    

SKK

                        Sum:   3,902,593,919.00   3,902,593,919.00   94,792,176.81      119,722,519.31
                            
 
 
    

TWD

    154401    03/11/1999    5.9    FIX    16/11/2004   6,000,000,000.00   6,000,000,000.00   140,344,311.38      177,254,865.27
     155401    06/10/2000    5.24    FIX    17/10/2005   4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   93,562,874.25      118,169,910.18
     155701    12/12/2000    5.15    FIX    12/01/2004   4,000,000,000.00   4,000,000,000.00   93,562,874.25      118,169,910.18
     155702    12/12/2000    5.2    FIX    12/01/2005   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00   46,781,437.13      59,084,955.10
     155703    12/12/2000    5.25    FIX    12/01/2006   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     156401    28/06/2001    3.62    FIX    19/07/2005   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   70,172,155.69      88,627,432.64
     156402    28/06/2001    3.72    FIX    19/07/2006   5,000,000,000.00   5,000,000,000.00   116,953,592.81      147,712,387.72
     156403    28/06/2001    3.83    FIX    19/07/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157201    28/01/2002    3.1    FIX    07/05/2006   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157202    28/01/2002    3.11    FIX    07/08/2006   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157203    28/01/2002    3.13    FIX    07/11/2006   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157204    28/01/2002    3.17    FIX    07/02/2007   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157205    28/01/2002    3.17    FIX    07/05/2007   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157206    28/01/2002    3.18    FIX    07/08/2007   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     157207    28/01/2002    3.19    FIX    07/11/2007   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158501    19/12/2002    0    VAR    08/01/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158502    19/12/2002    2.9    VAR/FIX    08/01/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158503    19/12/2002    2.91    VAR/FIX    08/01/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158504    19/12/2002    2.93    VAR/FIX    08/01/2008   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158505    19/12/2002    1    VAR    08/01/2010   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158506    19/12/2002    1    VAR    08/01/2010   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158507    19/12/2002    1    VAR    08/01/2013   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     158508    19/12/2002    1    VAR    08/01/2013   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   23,390,718.56      29,542,477.54
     160101    21/08/2003    1    VAR    03/09/2010   6,500,000,000.00   6,500,000,000.00   152,039,670.66      192,026,104.04
     160201    21/08/2003    1    VAR    03/09/2013   500,000,000.00   500,000,000.00   11,695,359.28      14,771,238.77
                            
 
 
    

TWD

                        Sum:   48,000,000,000.00   48,000,000,000.00   1,122,754,490.97      1,418,038,922.08
                            
 
 
    

USD

    109500    17/10/1990    5.77    VAR    15/04/2008   56,516,000.00   46,071,843.20   36,478,102.30      46,071,843.20
     126600    02/03/1994    6    FIX    09/03/2004   500,000,000.00   441,200,000.00   349,326,999.21      441,200,000.00
     131200    16/12/1994    8.25    FIX    20/12/2004   300,000,000.00   300,000,000.00   237,529,691.21      300,000,000.00
     135800    27/11/1995    5.54    VAR    31/12/2007   20,000,000.00   20,000,000.00   15,835,312.75      20,000,000.00
     135900    27/11/1995    5.55    VAR    31/12/2010   32,000,000.00   32,000,000.00   25,336,500.40      32,000,000.01
     140600    11/09/1996    7.13    FIX    18/09/2006   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00   791,765,637.37      1,000,000,000.00

 

Page 85

USD

  

142001

    31/10/1996    7.02    FIX    06/11/2026    130,620,000.00    130,620,000.00    103,420,427.55    130,620,000.00
   

142002

    01/04/1998    6.07    FIX    06/11/2026    55,644,600.00    55,644,600.00    44,057,482.19    55,644,600.01
   

143050

    29/01/1998    5.63    FIX    03/02/2005    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

143053

    12/03/1998    5.63    FIX    03/02/2005    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

143065

    22/07/1998    5.63    FIX    03/02/2005    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

143067

    27/08/1998    5.63    FIX    03/09/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

143072

    13/10/1998    5.63    FIX    03/02/2005    200,000,000.00    200,000,000.00    158,353,127.47    199,999,999.99
   

143079

    17/12/1998    5.63    FIX    03/02/2005    150,000,000.00    150,000,000.00    118,764,845.61    150,000,000.01
   

143082

    25/01/1999    5.25    FIX    01/02/2006    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

143084

    01/02/1999    5.63    FIX    03/02/2005    150,000,000.00    150,000,000.00    118,764,845.61    150,000,000.01
   

143094

    30/05/2001    5.63    FIX    03/02/2005    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

145701

    18/04/1997    7.25    FIX    23/04/2007    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

145702

    09/06/2000    7.25    FIX    23/04/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

145703

    23/08/2000    7.25    FIX    23/04/2007    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

146701

    12/06/1997    6.88    FIX    16/06/2009    300,000,000.00    300,000,000.00    237,529,691.21    300,000,000.00
   

147501

    21/08/1997    6.13    FIX    25/08/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    158,353,127.47    199,999,999.99
   

149701

    12/01/1998    5.75    FIX    15/01/2008    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

149702

    06/04/1998    5.75    FIX    15/01/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151301

    14/09/1998    5.38    FIX    16/09/2008    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

151302

    02/10/1998    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151303

    16/10/1998    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151304

    26/10/1998    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151305

    12/01/1999    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151306

    18/02/1999    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151307

    27/09/1999    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151308

    24/05/2000    5.38    FIX    16/09/2008    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151801

    27/11/1998    5.25    FIX    12/01/2009    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

151802

    17/02/1999    5.25    FIX    12/01/2009    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

151803

    09/06/2000    5.25    FIX    12/01/2009    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

152201

    11/01/1999    5    FIX    12/01/2004    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

152202

    07/02/2001    5    FIX    12/01/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

153002

    16/04/1999    5.38    FIX    15/12/2004    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

153005

    10/05/1999    5.88    FIX    12/05/2009    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

153014

    06/07/1999    5.64    FIX    22/07/2004    50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
   

153021

    02/09/1999    6.25    FIX    08/09/2004    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

153043

    21/02/2000    2    FIX    02/03/2015    33,000,000.00    33,000,000.00    26,128,266.03    33,000,000.00
   

153048

    20/03/2000    2    FIX    15/04/2010    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

153051

    12/04/2000    5.88    FIX    12/05/2009    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

153057

    09/06/2000    6.25    FIX    08/09/2004    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

153058

    09/06/2000    5.88    FIX    12/05/2009    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00

 

Page 86

USD

  

153059

    13/06/2000    7.25    FIX    15/06/2005    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

153082

    18/12/2000    7.25    FIX    15/06/2005    250,000,000.00    250,000,000.00    197,941,409.34    250,000,000.00
   

153083

    26/02/2001    5.38    FIX    15/12/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

153084

    15/05/2001    5.38    FIX    15/12/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

153085

    18/05/2001    5.38    FIX    15/12/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

153086

    03/07/2001    5.38    FIX    15/12/2004    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

155901

    17/01/2001    5.63    FIX    24/01/2006    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    1,583,531,274.74    2,000,000,000.00
   

156013

    22/02/2001    5.61    FIX    25/03/2011    16,000,000.00    16,000,000.00    12,668,250.20    16,000,000.00
   

156022

    11/04/2001    5    FIX    25/04/2008    51,000,000.00    51,000,000.00    40,380,047.51    51,000,000.01
   

156039

    24/07/2001    4.1    FIX    04/08/2004    185,000,000.00    185,000,000.00    146,476,642.91    185,000,000.00
   

156041

    12/09/2001    1    VAR    15/09/2011    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156042

    30/08/2001    6.8    FIX    15/09/2021    23,274,682.08    23,274,682.08    18,428,093.49    23,274,682.08
   

156063

    12/10/2001    3.87    FIX    30/10/2006    30,000,000.00    30,000,000.00    23,752,969.12    30,000,000.00
   

156201

    19/04/2001    4.75    FIX    26/04/2004    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    1,583,531,274.74    2,000,000,000.00
   

156601

    29/08/2001    4.88    FIX    06/09/2006    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

156602

    24/09/2001    4.88    FIX    06/09/2006    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

156808

    13/11/2001    1.75    FIX    12/12/2006    30,000,000.00    30,000,000.00    23,752,969.12    30,000,000.00
   

156813

    17/12/2001    0    VAR    19/12/2006    30,000,000.00    30,000,000.00    23,752,969.12    30,000,000.00
   

156816

    12/12/2001         VAR    16/12/2004    95,088,000.00    95,088,000.00    75,287,410.93    95,088,000.00
   

156821

    03/01/2002    4.75    FIX    31/01/2007    200,000,000.00    200,000,000.00    158,353,127.47    199,999,999.99
   

156831

    13/02/2002    6.17    FIX    15/02/2022    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156833

    20/02/2002    6.27    FIX    22/02/2022    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156835

    06/02/2002    6.25    FIX    08/02/2022    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156836

    13/02/2002    6.32    FIX    15/02/2022    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156841

    06/02/2002    6.2    FIX    08/02/2022    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

156848

    25/02/2002    7.4    VAR/FIX    27/02/2012    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00
   

156872

    22/03/2002    5.5    FIX    15/12/2008    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

157101

    08/01/2002    4    FIX    15/03/2005    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

157301

    22/02/2002    4.63    FIX    01/03/2007    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

157401

    04/04/2002    6.88    FIX    08/04/2022    19,817,601.60    19,817,601.60    15,690,895.96    19,817,601.60
   

157414

    24/04/2002    6.25    VAR/FIX    26/10/2006    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

157417

    23/04/2002    3.9    FIX    25/04/2005    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00
   

157421

    03/05/2002    4.25    FIX    15/12/2005    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

157431

    11/06/2002         VAR    13/06/2012    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

157441

    13/06/2002         VAR    15/06/2012    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

157445

    04/07/2002    4.5    FIX    20/12/2007    500,000,000.00    500,000,000.00    395,882,818.69    500,000,000.01
   

157448

    01/07/2002    3.6    FIX    13/07/2006    285,000,000.00    285,000,000.00    225,653,206.65    285,000,000.00
   

157450

    11/07/2002    0.5    FIX    01/08/2012    50,000,000.00    44,000,000.00    34,837,688.04    43,999,999.99
   

157453

    14/08/2002    5.07    FIX    17/09/2012    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

157470

    22/11/2002    6.25    VAR/FIX    26/11/2012    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00

 

Page 87

USD

  

157472

    19/12/2002    0    VAR    05/01/2004    200,000,000.00    200,000,000.00    158,353,127.47    199,999,999.99
   

157474

    27/11/2002    2.5    FIX    29/11/2005    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

157801

    22/05/2002    4    FIX    30/08/2005    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

158110

    09/01/2003    0.5    FIX    30/01/2013    82,000,000.00    82,000,000.00    64,924,782.26    81,999,999.99
   

158112

    06/02/2003    3.75    FIX    15/03/2010    50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
   

158113

    21/01/2003    2.69    FIX    23/01/2006    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00
   

158114

    30/01/2003    4.9    FIX    04/02/2010    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

158116

    24/01/2003    3.57    FIX    28/01/2008    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

158117

    23/01/2003    3.88    FIX    31/03/2010    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

158133

    18/02/2003    3.5    VAR/FIX    20/02/2011    50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
   

158147

    25/02/2003    6.2    FIX    27/02/2033    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

158161

    24/03/2003    1    VAR    26/03/2013    50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
   

158163

    17/03/2003    0.5    FIX    01/04/2015    290,000,000.00    290,000,000.00    229,612,034.84    290,000,000.00
   

158166

    28/03/2003         VAR    03/04/2008    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

158173

    07/05/2003    6.53    FIX    09/05/2023    28,220,289.20    28,220,289.20    22,343,855.27    28,220,289.21
   

158801

    07/01/2003    2.38    FIX    15/03/2006    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

158901

    19/02/2003    2.35    FIX    14/04/2006    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

159201

    01/04/2003    3    FIX    16/06/2008    3,000,000,000.00    3,000,000,000.00    2,375,296,912.11    2,999,999,999.99
   

159301

    11/04/2003    4    VAR/FIX    25/04/2008    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00
   

159307

    28/04/2003    1    VAR    02/05/2013    10,000,000.00    10,000,000.00    7,917,656.37    10,000,000.00
   

159316

    16/05/2003    6.3    FIX    20/05/2033    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

159319

    21/05/2003    4.7    FIX    23/05/2023    30,000,000.00    30,000,000.00    23,752,969.12    30,000,000.00
   

159320

    16/05/2003    8.75    FIX    15/03/2011    15,000,000.00    15,000,000.00    11,876,484.56    15,000,000.00
   

159327

    11/06/2003    5.76    FIX    13/06/2028    30,822,932.50    30,822,932.50    24,404,538.80    30,822,932.50
   

159328

    13/06/2003    5.72    FIX    17/06/2033    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

159329

    11/06/2003    1    VAR    13/06/2013    60,000,000.00    60,000,000.00    47,505,938.24    60,000,000.00
   

159330

    16/06/2003    5.97    FIX    20/06/2033    21,071,391.49    21,071,391.49    16,683,603.71    21,071,391.49
   

159337

    10/06/2003    0.5    FIX    19/06/2013    366,000,000.00    366,000,000.00    289,786,223.28    366,000,000.00
   

159344

    14/07/2003    3.25    FIX    16/07/2013    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
   

159345

    26/06/2003    3.94    FIX    29/06/2018    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

159351

    07/07/2003    1    VAR    09/07/2013    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

159352

    07/07/2003    2.88    FIX    15/12/2010    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

159368

    21/07/2003         VAR    23/07/2013    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

159370

    17/07/2003    1.75    FIX    21/07/2006    750,000,000.00    750,000,000.00    593,824,228.03    750,000,000.00
   

159601

    04/06/2003    3.38    FIX    12/06/2013    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
   

160004

    31/07/2003    6.7    FIX    04/08/2033    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

160005

    12/08/2003         VAR    14/08/2013    23,000,000.00    23,000,000.00    18,210,609.66    23,000,000.00
   

160007

    08/08/2003    1    VAR    12/08/2011    20,000,000.00    20,000,000.00    15,835,312.75    20,000,000.00
   

160012

    13/08/2003    0    VAR    19/08/2013    68,000,000.00    68,000,000.00    53,840,063.34    68,000,000.00
   

160022

    15/09/2003    6.9    FIX    17/10/2033    100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00

 

Page 88

USD

    160026    15/09/2003    7.2    FIX    17/10/2033   100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
     160028    03/09/2003    7.05    FIX    05/10/2033   100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
     160037    25/09/2003    6.9    FIX    29/09/2033   50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
     160038    22/09/2003    7    FIX    24/09/2033   50,000,000.00    50,000,000.00    39,588,281.87    50,000,000.00
     160055    28/10/2003    2.5    FIX    15/12/2006   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    791,765,637.37    1,000,000,000.00
     160056    12/11/2003    7    VAR/FIX    14/11/2023   100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
     160062    24/11/2003    4    FIX    26/05/2011   75,000,000.00    75,000,000.00    59,382,422.80    75,000,000.00
     160066    26/11/2003    7.15    VAR/FIX    28/11/2023   100,000,000.00    100,000,000.00    79,176,563.74    100,000,000.00
                            
  
  
  

USD

                        Sum:   53,472,075,496.87    53,396,831,340.07    42,277,776,199.63    53,396,831,340.14
                            
  
  
  

ZAR

    143058    29/04/1998    12.69    FIX    31/12/2018   337,900,000.00    337,900,000.00    40,575,916.23    51,247,382.20
     143073    27/10/1998    16    FIX    30/10/2008   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     143081    27/01/1999    15    FIX    28/01/2004   200,000,000.00    200,000,000.00    24,016,523.37    30,332,869.02
     143085    16/02/1999    14.75    FIX    23/02/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     143090    09/03/1999    15    FIX    28/01/2004   50,000,000.00    50,000,000.00    6,004,130.84    7,583,217.25
     143093    07/06/1999    14.75    FIX    23/02/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     147301    23/07/1997    14    FIX    01/08/2007   150,000,000.00    150,000,000.00    18,012,392.53    22,749,651.77
     148001    21/10/1997    13.75    FIX    22/10/2007   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153004    17/05/1999    13.5    FIX    19/05/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153006    02/06/1999    13    FIX    03/06/2005   200,000,000.00    200,000,000.00    24,016,523.37    30,332,869.02
     153013    02/07/1999    13.5    FIX    19/05/2009   120,000,000.00    120,000,000.00    14,409,914.02    18,199,721.41
     153015    20/07/1999    13    FIX    03/06/2005   150,000,000.00    150,000,000.00    18,012,392.53    22,749,651.77
     153027    27/10/1999    13    FIX    03/06/2005   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153028    14/10/1999    13.5    FIX    19/05/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153032    07/12/1999    13.5    FIX    15/12/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153033    09/12/1999    13    FIX    31/08/2010   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153046    21/03/2000    13    FIX    31/08/2010   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153050    10/04/2000    13    FIX    03/06/2005   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153054    24/05/2000    13    FIX    31/08/2010   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153060    03/07/2000    13.5    FIX    19/05/2009   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153062    13/07/2000    13    FIX    03/06/2005   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     153070    17/11/2000    12.5    FIX    20/11/2006   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156007    26/01/2001    11    FIX    28/12/2006   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156014    16/02/2001    11    FIX    28/12/2006   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156016    22/02/2001    11    FIX    28/12/2006   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156018    02/04/2001    10.5    FIX    05/04/2011   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156019    15/03/2001    11    FIX    28/12/2006   200,000,000.00    200,000,000.00    24,016,523.37    30,332,869.02
     156038    26/07/2001    9    FIX    27/07/2006   100,000,000.00    100,000,000.00    12,008,261.68    15,166,434.50
     156040    09/08/2001    9    FIX    27/07/2006   50,000,000.00    50,000,000.00    6,004,130.84    7,583,217.25

 

Page 89

ZAR

  

156049

    30/08/2001    10.5    FIX    05/04/2011   50,000,000.00   50,000,000.00   6,004,130.84      7,583,217.25
   

156051

    05/09/2001    9    FIX    27/07/2006   100,000,000.00   100,000,000.00   12,008,261.68      15,166,434.50
   

156071

    23/10/2001    9    FIX    27/07/2006   50,000,000.00   50,000,000.00   6,004,130.84      7,583,217.25
   

156074

    06/11/2001    9    FIX    27/07/2006   100,000,000.00   100,000,000.00   12,008,261.68      15,166,434.50
   

156075

    06/12/2001    9    FIX    27/07/2006   100,000,000.00   100,000,000.00   12,008,261.68      15,166,434.50
   

156077

    06/02/2002    11    FIX    28/12/2006   350,000,000.00   350,000,000.00   42,028,915.89      53,082,520.77
   

156078

    07/02/2002    9    FIX    27/07/2006   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156079

    05/04/2002    9    FIX    27/07/2006   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156080

    29/04/2002    10.5    FIX    05/04/2011   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156809

    11/12/2001    8.5    FIX    12/12/2007   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156828

    21/01/2002    8.5    FIX    12/12/2007   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156892

    19/09/2002    8.5    FIX    12/12/2007   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156897

    11/06/2003    8.5    FIX    12/12/2007   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

156899

    21/07/2003    8.5    FIX    12/12/2007   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

158139

    26/02/2003    10    FIX    27/02/2006   200,000,000.00   200,000,000.00   24,016,523.37      30,332,869.02
   

158175

    10/04/2003    10    FIX    27/02/2006   150,000,000.00   150,000,000.00   18,012,392.53      22,749,651.77
   

159314

    13/05/2003    10.25    FIX    15/05/2008   200,000,000.00   200,000,000.00   24,016,523.37      30,332,869.02
   

160054

    20/10/2003    8    FIX    21/10/2013   250,000,000.00   250,000,000.00   30,020,654.21      37,916,086.27
   

160057

    30/10/2003    8.5    FIX    12/12/2007   100,000,000.00   100,000,000.00   12,008,261.68      15,166,434.50
   

160075

    29/12/2003    8    FIX    21/10/2013   100,000,000.00   100,000,000.00   12,008,261.68      15,166,434.50
                           
 
 
    

ZAR

                       Sum:   6,407,900,000.00   6,407,900,000.00   769,477,400.39      971,849,956.72
                           
 
 
    

 

Page 90