EX-99.C.8 2 d223982dex99c8.htm EX-99.C.8 EX-99.C.8

EXHIBIT C-8

Recent Developments of Canada

TABLES AND SUPPLEMENTARY INFORMATION

The tables and supplementary information under the headings Unmatured Market Debt and Other Obligations (with Respect to Money Borrowed) have been provided by the Department of Finance and the Bank of Canada.

Unmatured Market Debt

All debt obligations listed below are direct obligations of the Government of Canada and constitute a charge on the Consolidated Revenue Fund of Canada.

 

(A)

PAYABLE IN CANADA IN CANADIAN DOLLARS

MARKETABLE BONDS(1)

 

Maturity date

   

Coupon %

   

Issue date(s)

   

Series

   

Outstanding at

May 31, 2016

  

2016 — Jun. 1

    2.00    2010: Nov. 8; 2011: Jan. 17, Mar. 7    ZL16    $ 7,007,562,000   

2016 — Jun. 1

    4.00    2005: Nov. 7, Dec. 12; 2006: Feb. 6, Mar. 13, Apr. 24, Jun. 12, Aug. 8, Sep. 19    YB43      6,759,023,000   

2016 — Aug. 1

    1.00    2013: Apr. 15, May 21, Aug. 9; 2014: May 23, Jun. 20, Jul. 11    B295      13,626,027,000   

2016 — Sep. 1

    2.75    2011: Apr. 26, May 24, Jul. 11    ZQ03      7,916,918,000   

2016 — Nov. 1

    1.00    2014: Aug. 15, Sep. 12, Oct. 3    D689      8,586,577,000   

2017 — Feb. 1

    1.50    2013: Oct. 15, Dec. 16; 2014: Jan. 13, Oct. 31, Nov. 21; 2015: Jan. 16    B600      12,943,197,000   

2017 — Mar. 1

    1.50    2011: Oct. 17, Nov. 28; 2012: Feb. 21    ZV97      9,033,813,000   

2017 — May 1

    0.25    2015: Feb. 13, Mar. 27, Apr. 24    E349      9,192,126,000   

2017 — Jun. 1

    4.00    2006: Oct. 16, Nov. 27; 2007: Jan. 29, Mar. 19, Apr. 23, Aug. 7, Sep. 17    YF56      9,131,279,000   

2017 — Aug. 1

    1.25    2014: May 20, Aug. 29, Sep. 26; 2015: May 15, Jun. 12, Jul. 10    D275      18,550,000,000   

2017 — Sep. 1

    1.50    2012: May 14, Jul.16, Aug. 20    A461      10,200,000,000   

2017 — Nov. 1

    0.25    2015: Aug. 7, Aug. 28, Sep. 25, Oct. 9    E752      13,400,000,000   

2018 — Feb. 1

    1.25    2014: Nov. 10; 2015: Jan. 12, Mar. 9, Nov. 20, Dec. 11; 2016: Jan. 8    E265      19,200,000,000   

2018 — Mar. 1

    1.25    2012: Nov. 13; 2013: Jan. 14, Mar. 4    A875      10,200,000,000   

2018 — May 1

    0.25    2016: Feb. 5, Feb. 26, Mar. 28, Apr. 18    F338      15,000,000,000   

2018 — Jun. 1

    4.25    2007: Oct. 29; 2008: Feb. 11, Mar. 25, Apr. 21, Jun. 23, Jul. 14    YL25      10,622,764,000   

2018 — Aug. 1

    0.50    2016: May 6, May 30    F668      7,800,000,000   

2018 — Sep. 1

    1.25    2013: May 13, Jul. 15, Sep. 3    B378      10,200,000,000   

2019 — Mar. 1

    1.75    2013: Nov. 12; 2014: Jan. 20, Feb. 24    B865      10,200,000,000   

2019 — Jun. 1

    3.75    2008: Oct. 6, Nov. 10; 2009: Feb. 9, Mar. 2, Mar. 10, Apr. 14, Jun. 15, Aug. 18    YR94      17,650,000,000   

2019 — Sep. 1

    1.75    2014: Apr. 14, May 12, Aug. 11    C855      10,200,000,000   

2020 — Mar. 1

    1.50    2014: Oct. 14, Dec. 1; 2015: Feb. 23    D929      10,200,000,000   

2020 — Jun. 1

    3.50    2009: Sep. 8, Oct.14, Nov.10; 2010: Feb. 8, May 3    YZ11      13,100,000,000   

2020 — Sep. 1

    0.75    2015: Apr. 13, May 11, Jul. 27, Oct. 5    E596      13,000,000,000   

2021 — Mar. 1

    0.75    2015: Oct. 19, Nov. 9; 2016: Jan. 18, Feb. 22    F254      13,800,000,000   

2021 — Mar. 15

    10.50    1990: Dec. 15; 1991: Jan. 9, Feb. 1    A39      567,361,000   

2021 — Jun. 1

    3.25    2010: Jul. 19, Oct. 12; 2011: Feb. 7, May 9    ZJ69      11,500,000,000   

2021 — Jun. 1

    9.75    1991: May 9, Jun. 1, Jul. 1, Aug. 1, Sep. 1, Oct. 17    A43      286,188,000   

2021 — Sep. 1

    0.75    2016: Apr. 11, May 16    F585      7,500,000,000   

2021 — Dec. 1

    4.25    1991: Dec. 10; 1992: Oct. 14; 1993: May 1, Dec. 1; 1994: Feb. 22, Jun. 21, Sep. 15, Dec. 15; 1995: Feb. 2, May 8, Aug. 4    L25      7,965,463,500 (2) 

2022 — Jun. 1

    2.75    2011: Aug. 2, Oct. 11; 2012: Feb. 6, May 7, Jun. 11    ZU15      12,700,000,000   

2022 — Jun. 1

    9.25    1991: Dec. 16; 1992: Jan. 3, May 15    A49      206,022,000   

2023 — Jun. 1

    1.50    2012: Jul. 30, Oct. 22; 2013: Feb. 4, Apr. 2, May 6    A610      14,200,000,000   

2023 — Jun. 1

    8.00    1992: Aug. 17; 1993: Feb. 1, Apr. 1, Jul. 26, Oct. 15; 1994: Feb. 1, May 2    A55      2,358,552,000   

 

1

Maturity date

   

Coupon %

   

Issue date(s)

   

Series

     

Outstanding at

May 31, 2016

  

2024 — Jun. 1

    2.50    2013: Jul. 2, Aug. 19, Oct. 7; 2014: Feb. 10, Apr. 28      B451       $ 13,800,000,000   

2025 — Jun. 1

    2.25    2014: Jun. 30, Jul. 28, Oct. 20; 2015: Jan. 27, Apr. 21      D507         13,100,000,000   

2025 — Jun. 1

    9.00    1994: Aug. 2, Nov. 1; 1995: Feb. 1, May 1, Aug. 1, Nov. 1; 1996: Feb. 1      A76         2,303,156,000   

2026 — Jun. 1

    1.50    2015: Jul. 21, Oct. 27; 2016: Jan. 26, Apr. 25      E679         10,500,000,000   

2026 — Dec. 1

    4.25    1995: Dec. 7; 1996: Mar. 6, Jun. 6, Sep. 6, Dec. 6; 1997: Mar. 12, Jun. 9, Sep. 8, Dec. 8; 1998: Mar. 9, Jun. 8, Sep. 8, Dec. 7      VS05         7,644,000,000(2)   

2027 — Jun. 1

    8.00    1996: May 1, Aug. 1, Nov. 1; 1997: Feb. 3, May 1, Aug. 1, Nov. 3      VW17         4,035,975,000   

2029 — Jun. 1

    5.75    1998: Feb. 2, May 1, Nov. 2; 1999: May 3, Oct. 15; 2000: Apr. 24, Oct. 16; 2001: Apr. 23      WL43         10,949,933,000   

2031 — Dec. 1

    4.00    1999: Mar. 8, Jun. 8, Sep. 7, Dec. 6; 2000: Mar. 6, Jun. 5, Sep. 5, Dec. 11; 2001: Mar. 5, Jun. 11, Sep. 24, Dec. 10; 2002: Mar. 18, Jun. 10, Sep. 16, Dec. 9; 2003: Mar. 17      WV25         8,116,114,000(2)   

2033 — Jun. 1

    5.75    2001: Oct. 15; 2002: Jan. 21, Mar. 4, May 6, Jul. 15, Nov. 25; 2003: Jan. 20, Mar. 3, Apr. 14, Jul. 14, Aug. 25, Nov. 10; 2004: Jan. 19, Mar. 1      XG49         12,795,905,000   

2036 — Dec. 1

    3.00    2003: Jun. 9, Sep. 15, Dec. 8; 2004: Mar. 8, Jun. 7, Sep. 7, Dec. 6; 2005: Mar. 7, Jun. 6, Sep. 6, Dec. 5; 2006: Mar. 06, Jun. 5, Oct. 2, Dec. 4; 2007: Mar. 5      XQ21         7,263,360,000(2)   

2037 — Jun. 1

    5.00    2004: Jul. 19, Sep. 14, Nov. 8; 2005: Jan. 17, Apr. 11, Jul. 11, Oct. 18; 2006: Jan. 16, May 1, Jul. 24, Oct. 31; 2007: Jan. 15, Jun. 11, Jul. 23, Oct. 9; 2008: Jan. 21; 2009: Jan. 12      XW98         13,516,957,000   

2041 — Jun. 1

    4.00    2008: Jun. 9, Sep. 15, Dec. 15; 2009: Mar. 23, May 19, Jul. 14, Aug. 5, Oct. 20; 2010: Feb. 22, Mar. 22, May 25, Sep. 7, Nov. 22; 2011: Mar. 21      YQ12         15,693,000,000   

2041 — Dec. 1

    2.00    2007: Jun. 4, Sep. 4, Dec. 10; 2008: Mar. 3, Jun. 2, Sep. 2, Dec. 8; 2009: Mar. 9, Jun. 2, Aug. 31, Dec. 7; 2010: Mar. 1      YK42         7,530,928,000(2)   

2044 — Dec. 1

    1.50    2010: May 31, Aug. 30, Dec. 6; 2011: Feb. 28, Jun. 6, Sep. 6, Dec. 5; 2012: Feb. 27, Jun. 4, Sep. 17, Dec. 10, 2013: Feb. 25, Jun. 10, Sep. 16      ZH04         8,517,586,000(2)   

2045 — Dec. 1

    3.50    2011: Jun. 13, Aug. 29, Nov. 21; 2012: Mar. 26, May 28, Jul. 24, Sep. 24, Dec. 3; 2013: Feb. 5, Mar. 18, May 27, Aug. 6, Nov. 18; 2014: Feb. 18, Mar. 11      ZS68         16,400,000,000   

2047 — Dec. 1

    1.25    2013: Dec. 2; 2014: Mar. 3, Jun. 16, Aug. 25, Dec. 15; 2015: Mar. 16, Jun. 8, Sep. 8, Dec. 8; 2016: Mar. 7      B949         5,704,490,000(2)   

2048 — Dec. 1

    2.75    2014: Jun. 2, Sep. 3, Nov. 17; 2015: Feb. 9, May 25, Aug. 24, Nov. 30; 2016: May 24      D358         9,550,000,000   

2064 — Dec. 1

    2.75    2014: May 1, Jul. 15, Nov. 25      C939         3,500,000,000   
           

 

 

  
Total Unmatured Marketable Bonds Payable in Canadian Dollars       $ 515,724,276,500   
     

 

 

  

TREASURY BILLS

 

Maturity date(s)

   

Yield %

        

Issue dates

   

Outstanding at

May 31, 2016

  

Various maturity dates

from Jun. 2, 2016

to May 4, 2017

    0.374 to 0.687       Various issue dates

from Jun. 4, 2015 to

May 19, 2016

    $ 147,300,000,000   
           

 

 

  

 

2

CANADA SAVINGS BONDS(3)

 

Maturity date 

     

      Annual

  Coupons %   

     

      Issue date    

     

Series

     

Outstanding at

May 31, 2016

  

2016 — Nov. 1(4)

      0.40 – 7.50      1994 — Nov. 1      S049      $ 131,930,809   

2017 — Nov. 1(4)

      0.40 – 6.75      1995 — Nov. 1      S050        106,647,395   

2018 — Nov. 1(4)

      0.40 – 8.75      1996 — Nov. 1      S051        161,753,667   

2017 — Nov. 1(4)

      0.40 – 6.50      1997 — Nov. 1      S052        181,190,998   

2018 — Nov. 1(4)

      0.40 – 4.85      1998 — Nov. 1      S054        85,131,220   

2018 — Dec. 1(4)

      0.40 – 4.85      1998 — Dec. 1      S055        6,189,486   

2019 — Jan. 1(4)

      0.40 – 4.85      1999 — Jan. 1      S056        1,321,632   

2019 — Feb. 1(4)

      0.40 – 4.60      1999 — Feb. 1      S057        895,052   

2019 — Mar. 1(4)

      0.40 – 4.75      1999 — Mar. 1      S058        1,878,101   

2019 — Apr. 1(4)

      0.40 – 4.75      1999 — Apr. 1      S059        1,165,134   

2019 — Nov. 1(4)

      0.40 – 4.85      1999 — Nov. 1      S060        47,026,749   

2019 — Dec. 1(4)

      0.40 – 4.85      1999 — Dec. 1      S061        4,013,031   

2020 — Jan. 1(4)

      0.40 – 4.85      2000 — Jan. 1      S062        1,817,240   

2020 — Feb. 1(4)

      0.40 – 4.60      2000 — Feb. 1      S063        1,048,898   

2020 — Mar. 1(4)

      0.40 – 4.75      2000 — Mar. 1      S064        1,795,259   

2020 — Apr. 1

      0.40 – 4.75      2000 — Apr. 1      S065        1,734,303   

2016 — Nov. 1

      0.40 – 3.25      2006 — Nov. 1      S102        108,040,046   

2016 — Dec. 1

      0.40 – 3.25      2006 — Dec. 1      S103        6,700,897   

2017 — Jan. 1

      0.40 – 3.10      2007 — Jan. 1      S104        2,132,649   

2017 — Feb. 1

      0.40 – 2.85      2007 — Feb. 1      S105        1,609,553   

2017 — Mar. 1

      0.40 – 3.10      2007 — Mar. 1      S106        2,963,177   

2017 — Apr. 1

      0.40 – 3.10      2007 — Apr. 1      S107        2,381,323   

2017 — Nov. 1

      0.40 – 3.25      2007 — Nov. 1      S108        133,910,616   

2017 — Dec. 1

      0.40 – 3.25      2007 — Dec. 1      S109        10,209,312   

2018 — Jan. 1

      0.40 – 3.10      2008 — Jan. 1      S110        3,862,859   

2018 — Feb. 1

      0.40 – 2.85      2008 — Feb. 1      S111        3,750,292   

2018 — Mar. 1

      0.40 – 2.50      2008 — Mar. 1      S112        3,972,839   

2018 — Apr. 1

      0.40 – 2.45      2008 — Apr. 1      S113        6,100,985   

2018 — Nov. 1

      0.40 – 2.00      2008 — Nov. 1      S114        176,959,040   

2018 — Dec. 1

      0.40 – 1.85      2008 — Dec. 1      S115        20,541,374   

2019 — Jan. 1

      0.40 – 1.65      2009 — Jan. 1      S116        9,929,551   

2019 — Feb. 1

      0.40 – 1.25      2009 — Feb. 1      S117        4,700,330   

2019 — Mar. 1

      0.40 – 1.00      2009 — Mar. 1      S118        5,047,990   

2019 — Apr. 1

      0.40 – 0.75      2009 — Apr. 1      S119        4,966,036   

2019 — Nov. 1

      0.40 – 0.65      2009 — Nov. 1      S120        142,182,719   

2019 — Dec. 1

      0.40 – 0.65      2009 — Dec. 1      S121        8,636,377   

2020 — Jan. 1

      0.40 – 0.65      2010 — Jan. 1      S122        2,814,956   

2020 — Feb. 1

      0.40 – 0.65      2010 — Feb. 1      S123        1,507,240   

2020 — Mar. 1

      0.40 – 0.65      2010 — Mar. 1      S124        2,267,788   

2020 — Apr. 1

      0.40 – 0.65      2010 — Apr. 1      S125        1,513,914   

2020 — Nov. 1

      0.50 – 0.65      2010 — Nov. 1      S126        205,090,150   

2020 — Dec. 1

      0.50 – 0.65      2010 — Dec. 1      S127        14,648,407   

2021 — Nov. 1

      0.50      2011 — Nov. 1      S128        251,037,832   

2021 — Dec. 1

      0.50      2011 — Dec. 1      S129        11,571,462   

2016 — Nov. 1

      0.50      2013 — Nov. 1      S131        334,985,820   

2017 — Nov. 1

      0.50      2014 — Nov. 1      S132        508,212,962   

2018 — Nov. 1

      0.50      2015 — Nov. 1      S133        895,135,056   

2016 — Nov. 1

      0.50      2016 — Jan. 1      S920        35,763   

2016 — Nov. 1

      0.50      2016 — Feb. 1      S921        18,878   

2016 — Nov. 1

      0.50      2016 — Mar. 1      S922        533,960   

2016 — Nov. 1

      0.50      2016 — Apr. 1      S923        5,944   
                   

 

 

  

Total(9)

                     $   3,623,517,076   
                   

 

 

  

 

3

CANADA PREMIUM BONDS(5)

 

Maturity date      

     

      Annual

  Coupons %  

     

    Issue date    

     

Series

     

Outstanding at

May 31, 2016

  

2018 — Nov. 1(4)

      1.00 – 5.00      1998 — Nov. 1      P003      $ 152,239,287   

2018 — Dec. 1(4)

      1.00 – 4.50      1998 — Dec. 1      P004        16,922,507   

2019 — Jan. 1(4)

      1.00 – 4.50      1999 — Jan. 1      P005        4,109,078   

2019 — Feb. 1(4)

      1.00 – 4.75      1999 — Feb. 1      P006        2,725,573   

2019 — Mar. 1(4)

      1.00 – 6.00      1999 — Mar. 1      P007        13,783,712   

2019 — Apr. 1(4)

      1.00 – 6.00      1999 — Apr. 1      P008        8,992,366   

2019 — Nov. 1(4)

      0.70 – 6.00      1999 — Nov. 1      P009        53,143,570   

2019 — Dec. 1(4)

      0.70 – 6.00      1999 — Dec. 1      P010        16,437,908   

2020 — Jan. 1(4)

      0.70 – 6.00      2000 — Jan. 1      P011        6,115,603   

2020 — Feb. 1(4)

      0.70 – 6.00      2000 — Feb. 1      P012        4,899,667   

2020 — Mar. 1(4)

      0.70 – 6.25      2000 — Mar. 1      P013        11,703,716   

2020 — Apr. 1(4)

      0.70 – 6.25      2000 — Apr. 1      P014        12,942,169   

2016 — Nov. 1

      0.70 – 3.35      2006 — Nov. 1      P052        50,509,244   

2016 — Dec. 1

      0.70 – 3.35      2006 — Dec. 1      P053        13,878,369   

2017 — Jan. 1

      0.70 – 3.25      2007 — Jan. 1      P054        4,095,728   

2017 — Feb. 1

      0.70 – 3.05      2007 — Feb. 1      P055        3,066,687   

2017 — Mar. 1

      0.70 – 3.35      2007 — Mar. 1      P056        18,996,453   

2017 — Apr. 1

      0.70 – 3.35      2007 — Apr. 1      P057        12,457,126   

2017 — Nov. 1

      1.00 – 3.50      2007 — Nov. 1      P058        48,984,633   

2017 — Dec. 1

      1.00 – 3.50      2007 — Dec. 1      P059        11,923,479   

2018 — Jan. 1

      1.00 – 3.25      2008 — Jan. 1      P060        3,461,020   

2018 — Feb. 1

      1.00 – 3.05      2008 — Feb. 1      P061        3,129,017   

2018 — Mar. 1

      1.00 – 3.15      2008 — Mar. 1      P062        7,172,534   

2018 — Apr. 1

      1.00 – 3.05      2008 — Apr. 1      P063        8,427,953   

2018 — Nov. 1

      1.00 – 2.65      2008 — Nov. 1      P064        91,960,513   

2018 — Dec. 1

      1.00 – 2.65      2008 — Dec. 1      P065        48,900,787   

2019 — Jan. 1

      1.00 – 2.65      2009 — Jan. 1      P066        20,085,366   

2019 — Feb. 1

      1.00 – 2.05      2009 — Feb. 1      P067        11,587,639   

2019 — Mar. 1

      1.00 – 2.05      2009 — Mar. 1      P068        12,922,329   

2019 — Apr. 1

      1.00 – 1.70      2009 — Apr. 1      P069        11,885,285   

2019 — Nov. 1

      0.70 – 1.80      2009 — Nov. 1      P070        47,413,027   

2019 — Dec. 1

      0.70 – 1.80      2009 — Dec. 1      P071        28,859,946   

2020 — Jan. 1

      0.70 – 1.80      2010 — Jan. 1      P072        11,280,476   

2020 — Feb. 1

      0.70 – 1.80      2010 — Feb. 1      P073        8,842,396   

2020 — Mar. 1

      0.70 – 1.80      2010 — Mar. 1      P074        7,604,206   

2020 — Apr. 1

      0.70 – 1.80      2010 — Apr. 1      P075        5,977,976   

2020 — Nov. 1

      1.00 – 1.70      2010 — Nov. 1      P076        70,116,145   

2020 — Dec. 1

      1.00 – 1.70      2010 — Dec. 1      P077        48,137,000   

2021 — Nov. 1

      1.00 – 1.40      2011 — Nov. 1      P078        90,323,013   

2021 — Dec. 1

      1.00 – 1.40      2011 — Dec. 1      P079        41,013,338   

2016 — Nov. 1

      1.00 – 1.40      2013 — Nov. 1      P082        109,021,122   

2016 — Dec. 1

      1.00 – 1.40      2013 — Dec. 1      P083        37,111,541   

2017 — Nov. 1

      1.00 – 1.40      2014 — Nov. 1      P084        65,583,256   

2017 — Dec. 1

      1.00 – 1.40      2014 — Dec. 1      P085        36,916,667   

2018 — Nov. 1

      0.70 – 0.90      2016 — Mar. 1      P086        82,332,685   

2018 — Nov. 1

      0.70 – 0.90      2016 — Apr. 1      P087        60,665,968   

2016 — Nov. 1

      0.70      2015 — Jan. 1      P970        295,045   

2016 — Nov. 1

      0.70      2015 — Feb. 1      P971        852,380   

2016 — Nov. 1

      0.70      2015 — Mar. 1      P972        1,848,529   

2016 — Nov. 1

      0.70      2015 — Apr. 1      P973        567,144   
                   

 

 

  

Total(9)

                     $      1,442,221,180   
                   

 

 

  

 

Total Unmatured Market Debt Payable in Canadian Dollars      $ 668,090,014,757   
                   

 

 

  
                   

 

 

  

 

4

(B) PAYABLE IN FOREIGN CURRENCY(1)(6)

CANADA BILLS

 

Maturity date(s)

   

Yield(s) %

   

Original issue amount

   

Issue date(s)

   

Outstanding at

May 31, 2016

  

Various maturity dates

from Jun. 1, 2016

to Dec. 8, 2016

    0.27 to 0.68    USD 4,499,499,000    Various issue dates

from Dec. 4, 2015

to May 31, 2016    

    $ 5,898,843,189   
           

 

 

  

CANADA NOTES

 

Maturity date

   

Coupon % / Basis

   

Original amount at issue

   

Issue date

   

Outstanding at

May 31, 2016

 

2017 — Jan. 27

    3 month LIBOR    USD 400,000,000    2014 — Jan. 27    $ 524,400,000   

2019 — Dec. 10

    1.85    USD 50,000,000    2013 — Dec. 10      65,550,000   

2019 — Dec. 13

    3 month LIBOR    USD 50,000,000    2013 — Dec. 13      65,550,000   

2019 — Aug. 25

    1.454    USD 50,000,000    2015 — Aug. 25      65,550,000   

2020 — Feb. 10

    1.276    USD 150,000,000    2016 — Feb. 10      196,650,000   

2020 — Jun. 10

    3 month LIBOR    USD 100,000,000    2014 — Jun. 10      131,100,000   

2020 — Sep. 10

    3 month LIBOR    USD 250,000,000    2014 — Sep. 10      327,750,000   

2020 — Sep. 15

    3 month LIBOR    USD 50,000,000    2014 — Sep. 15      65,550,000   

2020 — Dec. 20

    2.30    USD 50,000,000    2013 — Dec. 20      65,550,000   

2021 — Aug. 24

    3 month LIBOR    USD 50,000,000    2015 — Aug. 24      65,550,000   
           

 

 

  

Total

    $ 1,573,200,000   
  

 

 

  

EURO MEDIUM TERM NOTES

 

Maturity date

   

Coupon % / Basis

   

Original amount at issue

   

Issue date

   

Outstanding at

May 31, 2016

  

2018 — Aug. 27

    3 month LIBOR    USD 250,000,000    2015 — Aug. 27    $ 327,750,000   

2020 — Mar. 19

    3 month LIBOR    USD 125,000,000    2014 — Mar. 19      163,875,000   

2020 — May 8

    3 month LIBOR    USD 125,000,000    2014 — May 8      163,875,000   

2021 — Jan. 15

    0.15    EUR 150,000,000    2015 — Jan. 15      218,790,000   
           

 

 

  

Total

    $ 874,290,000   
           

 

 

  

OTHER MARKETABLE BONDS PAYABLE IN FOREIGN CURRENCIES

 

Maturity date

   

Coupon %

   

 Original amount at

issue or assumption

   

Issue or

assumption date

   

Outstanding at

May 31, 2016

  

2016 — Dec. 15

    8.25    USD 38,244,000(7)(8)    2001 — Feb. 5    $ 43,582,884   

2017 — Feb. 14

    0.875    USD 3,000,000,000    2012 — Feb. 14      3,933,000,000   

2018 — Mar. 19

    1.125    USD 3,500,000,000    2015 — Mar. 19      4,588,500,000   

2018 — Jun. 30

    9.70    USD 16,080,000(7)    2001 — Feb. 5      21,080,880   

2019 — Feb. 27

    1.625    USD 3,000,000,000    2014 — Feb. 27      3,933,000,000   

2019 — Jun. 1

    8.80    USD 3,500,000(7)    2001 — Feb. 5      4,588,500   

2020 — Jan. 13

    3.50    EUR  2,000,000,000    2010 — Jan. 13      2,917,200,000   
           

 

 

  

Total(9)

    $ 15,440,952,264   
           

 

 

  
Total Unmatured Market Debt Payable in Foreign Currency    $ 23,787,285,453   
           

 

 

  
Total Unmatured Market Debt    $ 691,877,300,210   
           

 

 

  

 

5

(C) CROSS CURRENCY SWAPS

For the cross currency swaps listed below (outstanding as of May 31, 2016), the Government’s Canadian dollar liability has been swapped into a U.S. dollar liability.

 

    

Canadian dollar liability

     

U.S. dollar liability

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

     

Basis

  

   Notional amount

2016 – Jun. 1

    4.0098   $    117,000,000      Fixed   USD  100,000,000

Jun. 1

    4.0450   169,050,000      3 month LIBOR   150,000,000

Jun. 1

    4.0545   113,150,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 1

    4.1248   113,250,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 20

    3.5990   100,080,000      Fixed   100,000,000

Sep. 20

    3.6960   101,000,000      Fixed   100,000,000

Oct. 20

    3.5212   78,108,750      Fixed   75,000,000

Nov. 20

    3.2886   53,260,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    4.1631   56,380,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    4.18581   113,000,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    4.2380   52,750,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    4.2877   52,200,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    4.3188   103,690,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.42670   102,600,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.43680   102,500,000      Fixed   100,000,000

2017 – Jan. 20

    3.6938   76,237,500      Fixed   75,000,000

Feb. 20

    4.4067   80,925,000      Fixed   75,000,000

Feb. 20

    4.6263   52,150,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    4.6564   104,860,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    4.4898   79,350,000      Fixed   75,000,000

Mar. 20

    4.6458   53,675,000      Fixed   50,000,000

Apr. 20

    4.2287   55,150,000      Fixed   50,000,000

Apr. 20

    4.2892   54,900,000      Fixed   50,000,000

May 20

    4.1826   55,400,000      Fixed   50,000,000

May 20

    4.21876   110,800,000      Fixed   100,000,000

May 20

    4.5388   104,630,000      Fixed   100,000,000

May 20

    4.5433   104,300,000      Fixed   100,000,000

May 20

    4.5773   104,200,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    4.5823   103,700,000      Fixed   100,000,000

May 20

    4.5926   104,300,000      Fixed   100,000,000

May 20

    4.6273   52,195,000      Fixed   50,000,000

May 20

    4.6325   53,350,000      Fixed   50,000,000

Jun. 1

    3.9835   117,800,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.0122   116,890,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.0207   117,530,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.0262   117,600,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.0313   117,170,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.1118   116,140,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.1274   115,650,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.1763   114,750,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.2051   115,190,000      Fixed   100,000,000

Jun. 1

    4.21744   113,250,000      Fixed   100,000,000

Jul. 20

    4.6740   53,375,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    4.5517   53,250,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    4.6200   80,212,500      Fixed   75,000,000

Sep. 20

    4.3226   99,920,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 20

    4.4428   49,330,000      3 month LIBOR   50,000,000

Oct. 3

    4.4070   75,000,000      3 month LIBOR   76,336,000

Oct. 20

    4.2830   49,000,000      Fixed   50,000,000

Dec. 20

    1.53620   52,450,000      Fixed   50,000,000

2018 – Jan. 20

    3.5834   75,517,500      Fixed   75,000,000

Jan. 20

    3.8380   50,225,000      Fixed   50,000,000

Jan. 20

    3.8670   49,875,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.5553   51,100,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.5679   76,612,500      Fixed   75,000,000

Mar. 20

    3.6000   76,350,000      Fixed   75,000,000

Mar. 20

    3.6027   76,500,000      Fixed   75,000,000

Mar. 20

    3.6046   50,735,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.6064   76,650,000      Fixed   75,000,000

Mar. 20

    3.6216   50,325,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.7441   50,685,000      Fixed   50,000,000

Apr. 20

    3.5660   52,600,000      Fixed   50,000,000

Apr. 20

    3.5748   75,450,000      Fixed   75,000,000

Apr. 20

    3.5912   50,250,000      Fixed   50,000,000

Apr. 20

    3.6115   100,000,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.6233   99,250,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.6371   76,350,000      Fixed   75,000,000

Apr. 20

    3.6992   102,475,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.7029   99,400,000      Fixed   100,000,000

May 20

    3.5552   79,725,000      Fixed   75,000,000

May 20

    3.5874   106,300,000      Fixed   100,000,000

 

6

    

Canadian dollar liability

     

U.S. dollar liability

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

     

Basis

  

   Notional amount

May 20

    3.6656   $    100,400,000      Fixed   USD  100,000,000

May 20

    3.6742   75,465,000      Fixed   75,000,000

May 20

    3.8752   101,000,000      Fixed   100,000,000

Jun. 20

    3.4819   106,100,000      Fixed   100,000,000

Jun. 20

    3.6492   75,450,000      Fixed   75,000,000

Jun. 20

    3.6669   50,600,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.6706   75,975,000      Fixed   75,000,000

Jun. 20

    3.6743   51,000,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.6870   50,650,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.7363   50,085,000      Fixed   50,000,000

Jul. 20

    3.4673   53,500,000      Fixed   50,000,000

Jul. 20

    3.6476   104,850,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.6614   103,500,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.4930   106,900,000      Fixed   100,000,000

Oct. 20

    3.6682   125,000,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    3.1375   85,950,000      Fixed   75,000,000

Nov. 20

    3.2852   110,000,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    3.3194   109,850,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    3.3783   55,500,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    3.3920   55,500,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    3.4346   136,275,000      Fixed   125,000,000

Nov. 20

    3.3360   55,975,000      Fixed   50,000,000

Nov. 20

    3.3456   84,037,500      Fixed   75,000,000

Nov. 20

    1.91020   101,200,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    1.97300   50,135,000      Fixed   50,000,000

Dec. 20

    1.73840   101,790,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.73890   101,800,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.75720   102,000,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.76650   101,400,000      Fixed   100,000,000

Dec. 20

    1.79890   101,800,000      Fixed   100,000,000

2019 – Jan. 20

    1.71680   50,550,000      Fixed   50,000,000

Jan. 20

    1.71780   50,650,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    3.3200   106,850,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3201   106,780,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.4600   175,500,000      Fixed   150,000,000

May 20

    3.3076   116,560,000      Fixed   100,000,000

May 20

    3.3258   58,000,000      Fixed   50,000,000

May 20

    3.3313   116,000,000      Fixed   100,000,000

May 20

    3.3435   116,400,000      Fixed   100,000,000

May 20

    3.3600   57,000,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.3510   108,650,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.3547   54,400,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.3835   163,875,000      Fixed   150,000,000

Aug. 20

    3.4300   104,700,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.4388   107,900,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.4476   52,550,000      Fixed   50,000,000

Oct. 20

    3.5067   54,964,000      3 month LIBOR   52,000,000

Nov. 20

    3.3985   52,415,000      3 month LIBOR   50,000,000

Nov. 20

    3.4095   110,400,000      Fixed   100,000,000

Nov. 20

    3.4625   110,000,000      Fixed   100,000,000

Nov. 23

    3.4101   53,445,000      3 month LIBOR   50,000,000

Nov. 25

    3.4055   66,316,800      3 month LIBOR   62,800,000

Nov. 27

    3.2949   52,750,000      3 month LIBOR   50,000,000

2020 — Jan. 20

    3.2663   106,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jan. 20

    3.3197   52,750,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jan. 20

    3.3747   52,600,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jan. 20

    3.4990   15,427,500      3 month LIBOR   15,000,000

Jan. 20

    3.5145   18,562,536      3 month LIBOR   17,995,672

Feb. 20

    3.3900   53,130,000      3 month LIBOR   50,000,000

Feb. 20

    3.4030   53,500,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    3.4258   86,395,588      3 month LIBOR   81,528,346

Mar. 20

    3.3910   53,500,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.4221   106,570,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.4370   157,050,000      Fixed   150,000,000

Mar. 20

    3.4761   103,300,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.4944   105,750,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.5531   205,600,000      Fixed   200,000,000

Mar. 20

    3.5577   103,050,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.3537   96,450,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    3.3554   95,800,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    3.4263   95,750,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    3.4551   105,450,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.4810   157,350,000      Fixed   150,000,000

Apr. 20

    3.4945   104,580,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.5241   104,250,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.5363   157,305,000      Fixed   150,000,000

May 20

    3.1879   95,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

 

7

    

Canadian dollar liability

     

U.S. dollar liability

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

     

Basis

  

   Notional amount

May 20

    3.21258   $    95,200,000      3 month LIBOR   USD  100,000,000

May 20

    3.2304   96,700,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    3.2708   95,600,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    3.2899   95,500,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    3.2931   96,350,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    3.4123   96,350,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    3.6560   50,895,000      Fixed   50,000,000

May 20

    3.7121   100,500,000      Fixed   100,000,000

Jun. 20

    2.9176   49,040,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jun. 20

    2.9730   98,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    3.0377   96,770,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    3.0730   96,070,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    3.2828   79,792,500      Fixed   75,000,000

Jun. 20

    3.2970   53,090,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.3006   53,425,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.4058   51,700,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.4655   51,825,000      Fixed   50,000,000

Jun. 20

    3.5847   51,000,000      Fixed   50,000,000

Jun. 22

    3.2882   52,550,000      Fixed   50,000,000

Jun. 22

    3.3000   105,600,000      Fixed   100,000,000

Jun. 22

    3.3118   52,525,000      Fixed   50,000,000

Jun. 22

    3.3315   104,000,000      Fixed   100,000,000

Jun. 22

    3.3647   104,150,000      Fixed   100,000,000

Jun. 22

    3.3800   51,900,000      Fixed   50,000,000

Jul. 20

    2.7559   49,050,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    2.8281   48,635,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    2.8550   48,800,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    3.2942   51,060,000      Fixed   50,000,000

Jul. 20

    3.3248   51,250,000      Fixed   50,000,000

Jul. 20

    3.3700   76,252,500      3 month LIBOR   75,000,000

Aug. 20

    2.7655   47,280,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.7806   47,250,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.7943   47,265,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.8200   48,000,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.8275   47,525,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.8339   47,400,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    2.9470   47,925,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    3.0731   103,950,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    3.0789   98,393,300      3 month LIBOR   94,700,000

Aug. 20

    3.0890   51,200,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.1462   52,740,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.1601   52,750,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.1857   52,000,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.2031   104,000,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.2298   51,600,000      Fixed   50,000,000

Aug. 20

    3.2321   103,100,000      Fixed   100,000,000

Aug. 20

    3.2555   103,620,000      Fixed   100,000,000

Sep. 20

    2.3180   49,200,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 20

    2.3302   49,450,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 20

    2.7500   47,445,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 20

    2.8800   18,358,980      3 month LIBOR   17,560,000

Oct. 20

    3.0142   51,425,000      Fixed   50,000,000

Oct. 20

    2.9630   62,502,178      3 month LIBOR   60,593,483

Oct. 20

    2.9735   51,180,000      Fixed   50,000,000

Dec. 20

    3.3038   50,550,000      Fixed   50,000,000

Dec. 20

    3.3429   50,375,000      Fixed   50,000,000

2021 — Jan. 20

    3.1781   74,625,000      Fixed   75,000,000

Jan. 20

    3.2328   74,265,000      Fixed   75,000,000

Jan. 20

    3.2631   74,077,500      Fixed   75,000,000

Jan. 20

    3.3126   76,256,630      Fixed   76,371,187

Feb. 20

    3.2877   99,500,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.2954   100,170,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3000   100,000,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3143   49,900,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    3.3231   99,420,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3345   99,500,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3442   99,500,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3500   99,300,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3500   99,410,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.3511   49,715,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    3.3627   99,000,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.4051   107,334,370      3 month LIBOR   108,309,152

Feb. 20

    3.4160   49,495,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    3.4208   99,120,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    3.4616   98,750,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.3035   98,150,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.3072   97,200,000      Fixed   100,000,000

 

8

    

Canadian dollar liability

     

U.S. dollar liability

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

     

Basis

  

   Notional amount

Mar. 20

    3.3100   $    97,600,000      Fixed   USD  100,000,000

Mar. 20

    3.3131   49,160,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.3300   49,100,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.3331   49,620,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    3.3832   98,600,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.4756   98,500,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    3.4874   197,200,000      Fixed   200,000,000

Mar. 20

    3.5177   98,600,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    3.1875   141,932,739      3 month LIBOR   144,167,333

Apr. 20

    3.1939   147,750,000      3 month LIBOR   150,000,000

Apr. 20

    3.4312   96,050,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    3.4540   105,782,464      3 month LIBOR   110,443,166

May 9

    0.76270   97,706,146      3 month LIBOR   76,243,579

May 20

    3.3030   4,889,148      3 month LIBOR   5,135,660

May 20

    3.3703   133,206,690      3 month LIBOR   138,324,704

Jul. 20

    3.0571   135,617,347      3 month LIBOR   140,028,236

2022 — Feb. 6

    0.9446   188,295,000      Fixed   150,000,000

Feb. 12

    1.0430   125,250,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    1.98960   48,066,474      3 month LIBOR   47,216,576

Mar. 16

    0.90400   132,750,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.06980   67,549,554      3 month LIBOR   67,414,725

Apr. 20

    2.16100   118,258,207      3 month LIBOR   119,392,436

Apr. 20

    2.22240   13,045,854      3 month LIBOR   13,144,437

May 20

    2.01810   150,480,000      3 month LIBOR   150,000,000

May 20

    2.04090   49,715,000      3 month LIBOR   50,000,000

May 20

    2.04640   100,140,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    2.04640   100,200,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    2.07870   24,737,500      3 month LIBOR   25,000,000

May 20

    2.09420   24,762,500      3 month LIBOR   25,000,000

May 20

    2.12000   49,265,000      3 month LIBOR   50,000,000

May 20

    2.12200   24,837,500      3 month LIBOR   25,000,000

May 20

    2.16300   24,905,000      3 month LIBOR   25,000,000

Jun. 10

    1.3449   124,140,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 11

    1.3584   52,649,285      3 month LIBOR   42,631,000

Jun. 16

    1.3669   123,150,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    1.85000   86,606,176      3 month LIBOR   84,551,573

Jun. 20

    1.85060   102,290,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    1.91050   50,150,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jun. 20

    1.97740   24,890,000      3 month LIBOR   25,000,000

Jun. 20

    2.08300   24,622,500      3 month LIBOR   25,000,000

Jun. 20

    2.08520   150,084,800      3 month LIBOR   152,000,000

Jun. 20

    2.08950   98,720,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 10

    1.0632   159,819,000      3 month LIBOR   125,250,000

Jul. 20

    1.1167   129,300,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    1.72730   51,300,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    1.73460   51,325,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    1.74000   51,425,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    1.77550   77,325,000      3 month LIBOR   75,000,000

Jul. 20

    1.78200   51,325,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    1.79420   51,000,000      3 month LIBOR   50,000,000

Jul. 20

    1.80000   102,550,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    1.80300   102,600,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    1.58000   101,805,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    1.58950   50,915,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    1.59990   50,800,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    1.64840   50,400,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    1.66000   51,025,000      3 month LIBOR   50,000,000

Aug. 20

    1.66700   69,052,452      3 month LIBOR   67,566,000

Aug. 20

    1.66700   71,470,000      3 month LIBOR   70,000,000

Aug. 25

    0.8909   131,250,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 15

    1.0770   66,290,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 20

    1.71520   100,200,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 20

    1.71640   100,400,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 20

    1.80800   98,940,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 20

    1.83510   49,750,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 20

    1.92480   49,475,000      3 month LIBOR   50,000,000

Sep. 24

    1.0867   132,820,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 16

    1.06380   133,714,600      3 month LIBOR   103,000,000

Oct. 20

    1.85500   97,620,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 20

    1.90450   97,600,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 20

    1.92060   97,500,000      3 month LIBOR   100,000,000

2023 — Feb. 20

    1.93800   19,832,670      3 month LIBOR   20,100,000

Feb. 20

    1.94000   51,027,900      3 month LIBOR   51,700,000

Feb. 20

    1.93900   49,400,000      3 month LIBOR   50,000,000

Feb. 20

    1.92890   49,680,000      Fixed   50,000,000

Feb. 20

    1.93350   99,420,000      Fixed   100,000,000

Feb. 20

    1.91400   50,135,000      Fixed   50,000,000

 

9

    

Canadian dollar liability

     

U.S. dollar liability

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

     

Basis

  

   Notional amount

Feb. 20

    1.99700   $    100,900,000      Fixed   USD  100,000,000

Mar. 20

    2.03160   50,150,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    2.02700   99,900,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    1.98480   50,150,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    1.98480   100,700,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    1.97830   50,325,000      Fixed   50,000,000

Mar. 20

    2.04710   100,420,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.04400   150,465,000      Fixed   150,000,000

Mar. 20

    2.02500   100,100,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.02830   100,100,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.03100   100,120,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.02000   101,250,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.01680   101,200,000      Fixed   100,000,000

Mar. 20

    2.04500   101,680,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.89700   102,970,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.90510   103,030,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.95880   102,800,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.95380   102,760,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.94200   102,600,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.94100   102,650,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.95070   205,700,000      Fixed   200,000,000

Apr. 20

    1.97460   102,650,000      Fixed   100,000,000

Apr. 20

    1.97110   205,420,000      Fixed   200,000,000

Apr. 20

    1.88460   78,771,000      3 month LIBOR   77,000,000

Apr. 20

    1.83980   204,900,000      Fixed   200,000,000

May 3

    1.13630   125,100,000      Fixed   100,000,000

May 20

    1.71930   114,307,200      3 month LIBOR   112,000,000

May 20

    1.71930   89,812,800      3 month LIBOR   88,000,000

May 20

    1.69580   101,720,000      3 month LIBOR   100,000,000

May 20

    1.68720   100,780,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    1.93050   103,100,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    1.87800   102,950,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 20

    1.95570   103,470,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 22

    1.4896   121,550,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jun. 30

    1.5517   148,680,000      3 month LIBOR   120,000,000

Jul. 20

    2.04190   103,200,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.17690   102,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.19500   101,900,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.16600   101,700,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.15000   102,070,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.30360   103,500,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.28700   207,000,000      3 month LIBOR   200,000,000

Jul. 20

    2.28950   103,690,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jul. 20

    2.49090   48,650,400      3 month LIBOR   46,400,000

Aug. 20

    1.1344   130,900,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    2.49150   105,850,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    2.47400   130,055,150      3 month LIBOR   123,100,000

Aug. 20

    2.42970   104,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

Aug. 20

    2.40430   104,400,000      3 month LIBOR   100,000,000

Sep. 18

    1.3032   38,309,000      3 month LIBOR   29,000,000

Sep. 20

    2.48210   154,470,000      3 month LIBOR   150,000,000

Sep. 20

    2.55970   205,800,000      3 month LIBOR   200,000,000

Sep. 20

    2.51030   104,300,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 1

    1.20980   134,100,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 20

    2.79070   105,200,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 20

    2.74130   207,880,000      3 month LIBOR   200,000,000

Oct. 20

    2.61040   103,000,000      3 month LIBOR   100,000,000

Oct. 20

    2.61040   51,500,000      3 month LIBOR   50,000,000

Oct. 20

    2.61040   25,750,000      3 month LIBOR   25,000,000

Oct. 20

    2.61040   25,750,000      3 month LIBOR   25,000,000

2024 — Jan. 20

    2.53160   78,345,000      3 month LIBOR   75,000,000

Jan. 20

    2.58690   132,000,000      3 month LIBOR   125,000,000

Jan. 20

    2.58780   105,250,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jan. 20

    2.63700   104,850,000      3 month LIBOR   100,000,000

Jan. 20

    2.64000   104,900,000      3 month LIBOR   100,000,000

Feb. 20

    2.44240   78,120,000      3 month LIBOR   70,000,000

Feb. 20

    2.57680   117,390,000      3 month LIBOR   107,500,000

Feb. 20

    2.61220   109,600,000      3 month LIBOR   100,000,000

Mar. 20

    2.36450   111,100,000      3 month LIBOR   100,000,000

Mar. 20

    2.39100   83,835,000      3 month LIBOR   75,000,000

Mar. 20

    2.40440   111,350,000      3 month LIBOR   100,000,000

Mar. 20

    2.43820   110,520,000      3 month LIBOR   100,000,000

Mar. 20

    2.46570   109,329,300      3 month LIBOR   99,300,000

Apr. 20

    2.39590   110,530,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    2.41910   110,780,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    2.47300   110,760,000      3 month LIBOR   100,000,000

Apr. 20

    2.48460   111,050,000      3 month LIBOR   100,000,000

 

10

    

Canadian dollar liability

       

U.S. dollar liability

  

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

       

Basis

  

   Notional amount

  

Apr. 20

    2.49320     $    84,000,000         3 month LIBOR     USD  75,000,000   

May 20

    2.38680     65,899,650         3 month LIBOR     60,100,000   

May 20

    2.44830     137,212,500         3 month LIBOR     125,000,000   

May 20

    2.45610     109,310,000         3 month LIBOR     100,000,000   

May 20

    2.47500     50,458,500         3 month LIBOR     45,000,000   

Jun. 20

    2.34430     109,740,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Jun. 20

    2.36750     81,757,500         3 month LIBOR     75,000,000   

Jun. 20

    2.40570     109,640,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Aug. 20

    2.11200     135,137,500         3 month LIBOR     125,000,000   

Aug. 20

    2.11420     136,813,205         3 month LIBOR     126,550,000   

Aug. 20

    2.11440     107,360,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Aug. 20

    2.14130     107,370,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Aug. 20

    2.21890     107,320,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Aug. 20

    2.25360     106,750,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Aug. 20

    2.25940     106,730,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Sep. 20

    2.07730     109,370,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Sep. 20

    2.08840     109,380,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Sep. 20

    2.10840     109,150,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Oct. 20

    2.08440     54,375,000         3 month LIBOR     50,000,000   

Nov. 20

    2.02720     111,800,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Nov. 20

    1.95800     112,300,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Nov. 20

    1.88120     113,080,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Nov. 20

    1.98340     112,240,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Nov. 20

    2.00210     113,040,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 2

    1.90520     113,790,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Dec. 3

    1.85390     113,780,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Dec. 11

    1.87030     114,180,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Dec. 15

    2.01060     13,745,295         3 month LIBOR     12,150,000   

2025 — Jan. 16

    1.5504     119,390,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Jan. 20

    2.04600     114,150,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Jan. 22

    1.4957     121,050,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Jan. 22

    1.6175     59,780,000         Fixed     50,000,000   

Jan. 30

    1.3553     124,490,000         3 month LIBOR     100,000,000   

Feb. 5

    1.2298     125,240,000         Fixed     100,000,000   

May 5

    1.6253     91,125,000         3 month LIBOR     75,000,000   

May 11

    1.20510     64,925,000         Fixed     50,000,000   

May 31

    1.23740     258,800,000         Fixed     200,000,000   

Jun. 2

    1.20030     262,000,000         Fixed     200,000,000   

Dec. 8

    1.61800     133,730,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 10

    1.54170     271,120,000         Fixed     200,000,000   

Dec. 14

    1.50160     271,800,000         Fixed     200,000,000   

Dec. 17

    1.48580     274,800,000         Fixed     200,000,000   

Dec. 18

    1.52620     275,720,000         Fixed     200,000,000   

2026 — Feb. 4

    1.15570     140,450,000         Fixed     100,000,000   

Mar. 3

    1.18280     202,290,000         Fixed     150,000,000   

Apr. 18

    1.28570     128,420,000         Fixed     100,000,000   

Apr. 18

   

1.30940

     128,400,000         Fixed     100,000,000   

Apr. 19

    1.28480     160,662,500         Fixed     125,000,000   

Apr. 21

    1.31760     127,180,000         Fixed     100,000,000   

Apr. 22

    1.31360                633,750,000         Fixed                    500,000,000   
    

 

 

         

 

 

  
       $    40,191,473,638             USD  37,457,603,265   
    

 

 

         

 

 

  

For the cross currency swaps listed below (outstanding as of May 31, 2016), the Government’s Canadian dollar liability has been swapped into a euro liability.

 

    

Canadian dollar liability

       

Euro liability

  

Maturity date

   

Coupon %

  

Notional amount

       

Basis

  

     Notional amount

  

2016 — Jun. 1

    4.08250   $        71,290,000         Fixed     EUR 50,000,000   

Jun. 1

    4.17380     119,918,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.17820     120,437,775         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.20600     111,240,000         Fixed     80,000,000   

Jun. 1

    4.33520     119,340,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.37660     120,504,500         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.40680     119,918,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.42300     121,728,500         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.45070     122,757,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.45100     120,666,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.55370     119,569,500         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

    4.59180     141,600,000         Fixed     100,000,000   

 

11

   

Canadian dollar liability

       

Euro liability

  

Maturity date

  

Coupon %

  

Notional amount

       

Basis

  

   Notional amount

  

Jun. 1

   4.59640   $     70,675,000         Fixed     EUR  50,000,000   

Jun. 1

   4.59780     119,544,000         Fixed     85,000,000   

Jun. 1

   4.63220     70,267,500         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   2.31510     83,125,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   2.36950     122,625,000         Fixed     75,000,000   

Jul. 20

   3.49350     77,670,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   3.50900     117,300,000         Fixed     75,000,000   

Jul. 20

   3.61430     119,070,000         Fixed     75,000,000   

Sep. 20

   3.52250     120,937,500         Fixed     75,000,000   

Oct. 20

   3.44070     79,012,800         Fixed     50,000,000   

2017 — Apr. 20

   4.17920     74,700,000         Fixed     50,000,000   

Apr. 20

   4.18880     75,225,000         Fixed     50,000,000   

Jun. 1

   4.00510     154,450,000         Fixed     100,000,000   

Jun. 1

   4.15940     153,650,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   4.39630     70,550,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   4.43500     70,510,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   4.48170     71,250,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   4.49940     114,744,000         Fixed     80,000,000   

Jul. 20

   4.55350     142,620,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   4.61860     70,875,000         Fixed     50,000,000   

Aug. 20

   4.40800     72,675,000         Fixed     50,000,000   

Aug. 20

   4.50020     142,820,000         Fixed     100,000,000   

Aug. 20

   4.56940     72,850,000         Fixed     50,000,000   

Sep. 20

   4.34100     106,087,500         Fixed     75,000,000   

Sep. 20

   4.36900     71,800,000         Fixed     50,000,000   

2018 — Jan. 20

   3.78430     72,600,000         Fixed     50,000,000   

Jan. 20

   3.79570     73,200,000         Fixed     50,000,000   

Jan. 20

   3.83400     73,750,000         Fixed     50,000,000   

Jan. 20

   3.85300     72,250,000         Fixed     50,000,000   

Jan. 20

   3.85680     145,750,000         Fixed     100,000,000   

Apr. 20

   3.84300     73,625,000         Fixed     50,000,000   

May 20

   3 month CDOR     233,040,000         Fixed     150,000,000   

May 20

   3.17500     156,500,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3 month CDOR     231,720,000         Fixed     150,000,000   

Jul. 20

   3 month CDOR     154,030,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.24800     155,000,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.31350     77,950,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   3.62200     155,100,000         Fixed     100,000,000   

Aug. 20

   1.71400     136,300,000         Fixed     100,000,000   

Aug. 20

   1.69800     136,480,000         Fixed     100,000,000   

Aug. 20

   1.86000     135,110,000         Fixed     100,000,000   

2019 — Jan. 20

   2.83130     159,290,000         Fixed     100,000,000   

Jan. 20

   2.98000     157,000,000         Fixed     100,000,000   

Jan. 20

   2.98220     156,200,000         Fixed     100,000,000   

Jan. 20

   3.06030     39,485,000         Fixed     25,000,000   

Jan. 20

   3.14000     78,075,000         Fixed     50,000,000   

Apr. 20

   3 month CDOR     158,800,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.4256     77,325,000         Fixed     50,000,000   

Jul. 20

   3.4649     154,000,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.5051     155,100,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.5825     115,612,500         Fixed     75,000,000   

Jul. 20

   3.5825     153,750,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   3.5885     154,000,000         Fixed     100,000,000   

2020 — Jul. 20

   3.1415     66,750,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 9

   0.82070     131,355,000         Fixed     90,000,000   

Oct. 27

   0.85380     131,130,000         Fixed     90,000,000   

Nov. 13

   1.03480     135,004,500         Fixed     95,000,000   

Nov. 17

   0.96830     200,340,000         Fixed     140,000,000   

Nov. 23

   0.96350     133,997,000         Fixed     94,000,000   

Dec. 15

   0.79040     278,642,930         Fixed     185,000,000   

2021 — Jan. 8

   0.72690     196,625,000         Fixed     130,000,000   

Jan. 15

   0.61670     308,600,000         Fixed     200,000,000   

Jan. 20

   0.54390     158,300,000         Fixed     100,000,000   

Feb. 20

   2.31660     146,970,000         Fixed     100,000,000   

Apr. 18

   0.75580     216,975,000         Fixed     150,000,000   

Apr. 26

   0.88020     199,262,000         Fixed     140,000,000   

May 10

   0.71785     199,165,500         Fixed     135,000,000   

May 16

   0.73240     189,813,000         Fixed     130,000,000   

May 19

   0.70040     329,310,000         Fixed     225,000,000   

May 20

   3.1250     144,092,256         Fixed     100,000,000   

May 20

   3.1335     71,190,000         Fixed     50,000,000   

Jun. 20

   3.1880     137,710,900         Fixed     100,000,000   

Sep. 20

   2.3200     71,095,000         Fixed     50,000,000   

Sep. 20

   2.4000     71,110,000         Fixed     50,000,000   

Sep. 20

   2.4000     72,100,000         Fixed     50,000,000   

Sep. 20

   2.4580     106,212,673         Fixed     75,000,000   

Sep. 30

   0.9691     134,010,000         Fixed     90,000,000   

 

12

   

Canadian dollar liability

       

Euro liability

  

Maturity date

  

Coupon %

  

     Notional amount

       

Basis

  

     Notional amount

  

Oct. 15

   2.0739     $    69,275,000         Fixed     EUR  50,000,000   

Oct. 15

   2.2247     69,430,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 15

   2.21410     104,550,000         Fixed     75,000,000   

Oct. 15

   2.22390     34,787,500         Fixed     25,000,000   

Oct. 20

   2.1210     67,920,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.1350     68,000,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.1880     67,750,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.2051     67,500,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.2399     138,800,000         Fixed     100,000,000   

Oct. 20

   2.2448     68,925,375         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.2580     101,775,000         Fixed     75,000,000   

Oct. 20

   2.2805     68,470,000         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.3960     70,880,760         Fixed     50,000,000   

Oct. 20

   2.4163     70,220,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.14000     69,775,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.24090     70,400,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.27080     69,618,275         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.28610     69,800,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.29830     105,075,000         Fixed     75,000,000   

Nov. 20

   2.32660     69,865,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.33160     104,700,000         Fixed     75,000,000   

Nov. 20

   2.36460     70,050,000         Fixed     50,000,000   

Nov. 20

   2.39230     105,375,000         Fixed     75,000,000   

Nov. 20

   2.40280     140,800,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 20

   2.20560     139,270,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 20

   2.20800     140,000,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 20

   2.21440     139,800,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 20

   2.43430     140,990,000         Fixed     100,000,000   

2022 — Jan. 20

   2.02240     67,825,000         Fixed     50,000,000   

Feb. 20

   2.48200     147,510,000         Fixed     100,000,000   

Aug. 21

   1.0148     129,915,000         Fixed     90,000,000   

Sep. 16

   1.0469     134,595,000         Fixed     90,000,000   

2023 — Jun. 18

   1.4465     138,600,000         Fixed     100,000,000   

Sep. 20

   2.69480     137,000,000         Fixed     100,000,000   

Oct. 20

   2.69570     138,800,000         Fixed     100,000,000   

Oct. 20

   2.81850     68,750,000         Fixed     50,000,000   

2024 — May 20

   2.37900     114,270,000         Fixed     75,000,000   

May 20

   2.38450     151,950,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   2.29210     147,100,000         Fixed     100,000,000   

Jul. 20

   2.29750     110,602,500         Fixed     75,000,000   

Aug. 20

   2.25000     109,312,500         Fixed     75,000,000   

Aug. 28

   1.2983     136,170,000         Fixed     90,000,000   

Sep. 1

   1.2937     134,550,000         Fixed     90,000,000   

Sep. 4

   1.3479     134,586,000         Fixed     90,000,000   

Oct. 20

   2.12130     105,652,500         Fixed     75,000,000   

Oct. 20

   2.18500     42,672,000         Fixed     30,000,000   

Oct. 20

   2.19030     85,056,000         Fixed     60,000,000   

Oct. 20

   2.20090     99,449,000         Fixed     70,000,000   

Oct. 20

   2.21480     128,925,000         Fixed     90,000,000   

Nov. 28

   1.99800     139,900,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 10

   1.94890     140,550,000         Fixed     100,000,000   

Dec. 15

   2.03960     105,825,000         Fixed     75,000,000   

2025 — Feb. 9

   1.2820     142,380,000         Fixed     100,000,000   

Sep. 3

   1.4661     133,425,000         Fixed     90,000,000   

2026 — Feb. 8

   1.17530            153,574,400         Fixed                   100,000,000   
   

 

 

         

 

 

  
      $17,107,552,644             EUR 11,719,000,000   
   

 

 

         

 

 

  

 

13

For the cross currency swaps listed below (outstanding as of May 31, 2016), the Government’s Canadian dollar liability has been swapped into a yen liability.

 

   

Canadian dollar liability

       

Yen liability

  

Maturity date

  

Coupon %

  

Notional amount

       

Basis

  

          Notional amount

  

2016 — Jun. 20

   2.56410     $      48,035,000         Fixed     JPY      4,021,500,000   

             Jun. 20

   2.35900     60,257,700         Fixed     5,000,000,000   

2018 — Apr. 20

   1.33630     107,738,535         Fixed     10,000,000,000   

2019 — Mar. 20

   1.73540     67,729,619         Fixed     6,300,000,000   

             Jul. 20

   1.58260     122,245,000         Fixed     11,500,000,000   

             Jul. 20

   1.64090     110,670,000         Fixed     10,500,000,000   

             Jul. 20

   1.64990     111,690,246         Fixed     10,500,000,000   

             Jul. 20

   1.65830     111,773,472         Fixed     10,500,000,000   

             Jul. 20

   1.66700             30,557,300         Fixed                  2,900,000,000   
   

 

 

         

 

 

  
      $     770,696,872             JPY    71,221,500,000   
   

 

 

         

 

 

  

 

14

For the cross currency swaps listed below (outstanding as of May 31, 2016), the Government’s Canadian dollar liability has been swapped into a pound sterling liability.

 

   

Canadian dollar liability

       

Pound sterling liability

  

Maturity date

  

Coupon %

  

   Notional amount

       

Basis

  

     Notional amount

  

2019 — Apr. 20

   1.62930     $       102,250,500         Fixed     GBP      55,000,000   

             Apr. 20

   1.76740     100,315,800         Fixed     54,000,000   

             May 20

   1.69700     138,675,000         Fixed     75,000,000   

             Jul. 20

   1.63000     138,277,500         Fixed     75,000,000   

             Sep. 20

   1.54080     138,555,000         Fixed     75,000,000   

             Oct. 20

   1.58240     132,382,500         Fixed     75,000,000   

             Oct. 20

   1.64920     150,875,000         Fixed     85,000,000   

             Oct. 20

   1.65240     98,781,250         Fixed     54,500,000   

             Oct. 20

   1.67110     159,660,000         Fixed     90,000,000   

             Oct. 20

   1.67800     152,209,500         Fixed     85,000,000   

             Oct. 20

   1.75660     152,796,000         Fixed     85,000,000   

             Dec. 4

   1.42900     142,496,000         Fixed     80,000,000   

             Dec. 12

   1.43100     144,400,000         Fixed     80,000,000   

2020 — Jan. 20

   1.1042     154,045,500         Fixed     85,000,000   

             Jan. 28

   0.8453     168,444,000         Fixed     90,000,000   

             Jan. 29

   0.7295     160,140,000         Fixed     85,000,000   

             Feb. 3

   0.6887     134,309,000         Fixed     70,000,000   

2023 — Sep. 8

   1.2519     167,535,000         Fixed     85,000,000   

2024 — Sep. 8

   1.3753     133,510,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.4063     132,223,000         Fixed     65,000,000   

2025 — Sep. 8

   1.4788     131,690,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.4817     132,795,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.4982     132,632,500         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.5052     133,009,500         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.5578     131,787,500         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.5955     123,825,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.6630     153,120,000         Fixed     80,000,000   

             Sep. 8

   1.7711     104,208,500         Fixed     55,000,000   

             Sep. 8

   1.7750     142,905,000         Fixed     75,000,000   

             Sep. 8

   1.7984     165,180,500         Fixed     85,000,000   

             Sep. 8

   1.8166     98,587,800         Fixed     54,000,000   

             Sep. 8

   1.8258     164,900,000         Fixed     85,000,000   

             Sep. 8

   1.45800     198,950,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.46210     202,120,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.45290     131,365,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.68360     131,625,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.66710     131,950,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.61080     140,777,000         Fixed     70,000,000   

             Sep. 8

   1.58350     200,970,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.57250     203,300,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.45380     207,800,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.32500     133,835,000         Fixed     65,000,000   

             Sep. 8

   1.33340     288,174,000         Fixed     140,000,000   

             Sep. 8

   1.31470     204,800,000         Fixed     100,000,000   

             Sep. 8

   1.18950     101,650,000         Fixed     50,000,000   

             Sep. 8

   1.25740     141,225,000         Fixed     70,000,000   

             Sep. 8

   1.25510     282,940,000         Fixed     140,000,000   

             Sep. 8

   1.17710     99,760,000         Fixed     50,000,000   

             Sep. 8

   1.22870     281,848,000         Fixed     140,000,000   

             Sep. 8

   1.13580     101,385,000         Fixed     50,000,000   

             Mar. 7

   1.26820     142,327,500         Fixed     75,000,000   

             Mar. 22

   1.31940     131,383,000         Fixed     70,000,000   

             Mar. 24

   1.29830                 93,100,000         Fixed                   50,000,000   
   

 

 

         

 

 

  
      $     7,967,806,350             GBP 4,102,500,000   
   

 

 

         

 

 

  

 

15

(D) FOREIGN EXCHANGE SWAPS

As of May 31, 2016, the Government did not have any foreign exchange swaps outstanding.

(E) FOREIGN EXCHANGE FORWARDS

The Government entered into transactions to purchase (outstanding as of May 31, 2016): USD 677,407,397 in exchange for EUR 596,254,000; USD 225,522,495 in exchange for GBP 156,463,000; and USD 152,000,337 in exchange for JPY 17,056,100,000.

Notes:

(1)

Non-callable except as otherwise noted.

(2)

Real Return Bonds bear interest adjusted in relation to the CPI for Canada. At maturity, a final payment equal to the sum of inflation compensation from the original issue date to maturity and principal will be made. All amounts shown for these issues include the inflation compensation accrued to date.

(3)

Canada Savings Bonds offer minimum guaranteed annual interest rates and are non-callable. They can only be assigned or transferred under certain conditions. Canada Savings Bonds are redeemable on demand at any time with accrued interest. Effective October 1, 2012, issues are only available in compound interest form via the Payroll Savings Program.

(4)

For these series of Canada Savings Bonds and Canada Premium Bonds the original maturity date was extended by 10 years, at the option of the holder.

(5)

Canada Premium Bonds are non-callable. They can only be assigned or transferred under certain conditions. Effective August 1, 2012, Canada Premium Bonds are redeemable throughout the year with interest earned up to the last anniversary date of purchase. Issues are available in compound interest or regular interest form.

(6)

Converted at USD 1.00 = CAD 1.3110, EUR 1.00 = CAD 1.4586 the closing rates on May 31, 2016.

(7)

Assumed by the Government of Canada on February 5, 2001, on the dissolution of Petro Canada Limited.

(8)

Of the U.S.$38,244,000 assumed by the Government of Canada, U.S.$5,000,000 was cancelled on August 31, 2004.

(9)

May not add to total due to rounding.

Other Obligations (with Respect to Money Borrowed)

DIRECT OBLIGATIONS(1)

The borrowings listed below are direct obligations of agent enterprise Crown corporations which are agents of Canada and as such constitute direct obligations of the Government of Canada and are a charge on and payable out of the Consolidated Revenue Fund of Canada.

BORROWINGS BY AGENT ENTERPRISE CROWN CORPORATIONS

 

     Outstanding at March 31, 2015  
     Canadian
dollar
borrowings 		     Foreign
currency
borrowings(2) 		     Total
borrowings 		 
     (in millions)  

Business Development Bank of Canada

    $ 286       $ 19       $ 305   

Canada Mortgage and Housing Corporation

      208,973         —         208,973   

Canada Post Corporation

      1,051         —         1,051   

Export Development Canada

      547         41,438         41,985   

Farm Credit Canada

      417         252         669   

Freshwater Fish Marketing Corporation

      23         —         23   

Royal Canadian Mint

      42         —         42   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

    $ 211,340       $ 41,709       $ 253,049   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

Source: Public Accounts of Canada 2015 (Volume 1, Table 9.6) and Public Works and Government Services Canada.

Note: Amounts may not add due to rounding.

 

(1)

The payment of all money borrowed by agent enterprise Crown corporations is a charge on and payable out of the Consolidated Revenue Fund. Such borrowings constitute unconditional obligations of the Government and are recorded as such in the accounts of Canada, net of borrowings expected to be repaid directly by these corporations. In practice, with few exceptions, all borrowings have been repaid by the agent enterprise Crown corporations.

(2)

Foreign currency equivalent in Canadian dollars.

 

16

CONTINGENT LIABILITIES

 

     Principal amount
outstanding 		 

GUARANTEES PROVIDED BY THE GOVERNMENT AS AT MARCH 31, 2015 (IN MILLIONS OF DOLLARS)

   

Guaranteed borrowings of enterprise Crown corporations and other government business enterprises—

   

Agent enterprise Crown corporations

      253,049   

Non-agent enterprise Crown corporations and other government business enterprises—

   

The Canadian Wheat Board

      902   
  

 

 

  

Total—Guaranteed borrowings

      253,951   
  

 

 

  

Other guarantees provided by the Government—

   

Loan guarantees—

   

Agriculture and Agri-Food—

   

Advance Payments Program—Agricultural Marketing Programs Act

      1,245   

Farm Improvement Loans Act (FILA) and Canadian Agricultural Loans Act

      106   

Employment and Social Development—

   

Canada Student Loans Act

      8   

Indian Affairs and Northern Development—

   

Indian Economic Development Guarantee Program

      1   

On-Reserve Housing Guarantee Program

   

Canada Mortgage and Housing Corporation

      1,330   

Other approved lenders

      385   

Industry—

   

Regional Aircraft Credit Facility

      116   

Small Business Loans Act

      (1 ) 

Canada Small Business Financing Act

      752   

Capital Leasing Pilot Project

      (1 ) 

Natural Resources—

   

Lower Churchill Hydro Electric Projects

      1,793   
  

 

 

  

Total—Loan guarantees

      5,736   
  

 

 

  

Insurance programs managed by the Government—

   

Canadian Heritage—

   

Canada Travelling Exhibitions Indemnification Act

      (2 ) 

Canadian Nuclear Safety Commission—

   

Nuclear Liability Reinsurance Account

      506   

Foreign Affairs, Trade and Development—

   

Accounts administered for the Government by Export Development Canada

      176   

Finance—

   

Mortgage or Hypothecary Insurance Protection

      182,458   

Transport—

   

Aviation War Risks

      (2 ) 
  

 

 

  

Total—Insurance programs managed by the Government

      183,140   
  

 

 

  

Other explicit guarantees—

   

Agriculture and Agri-Food—

   

National Biomass Ethanol Program

      25   

Price Pooling Program—Agricultural Marketing Programs Act

      4   

Finance—

   

Obligations to The Canadian Wheat Board under the Credit Grain Sales Program

      17   

Consolidated Crown corporations—

   

VIA Rail Canada Inc.—

   

Letters of credit

      31   
  

 

 

  

Total—Other explicit guarantees

      77   
  

 

 

  

Total—Gross guarantees

      442,904   

Less: allowance for guarantees

      317   
  

 

 

  

Net exposure under guarantees

      442,587   
  

 

 

  
  

 

Source: Public Accounts of Canada 2015 (Volume 1, Table 11.5).

Note: Amounts may not add due to rounding.

(1)

Less than $500,000.

(2)

No principal amount outstanding.

 

17