0001567619-19-011191.txt : 20190515
0001567619-19-011191.hdr.sgml : 20190515
20190515160919
ACCESSION NUMBER: 0001567619-19-011191
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20190331
FILED AS OF DATE: 20190515
DATE AS OF CHANGE: 20190515
EFFECTIVENESS DATE: 20190515
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: BlueCrest Capital Management Ltd
CENTRAL INDEX KEY: 0001610880
IRS NUMBER: 000000000
STATE OF INCORPORATION: Y9
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-16345
FILM NUMBER: 19828156
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
STREET 2: LA RUE DE CARTERET
CITY: ST HELIER
STATE: Y9
ZIP: JE2 4HR
BUSINESS PHONE: 44 1534 84 3800
MAIL ADDRESS:
STREET 1: GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
STREET 2: LA RUE DE CARTERET
CITY: ST HELIER
STATE: Y9
ZIP: JE2 4HR
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001610880
XXXXXXXX
03-31-2019
03-31-2019
BlueCrest Capital Management Ltd
GROUND FLOOR, HARBOUR REACH
LA RUE DE CARTERET
ST HELIER
Y9
JE2 4HR
13F HOLDINGS REPORT
028-16345
N
Margot Marshall
Head of Compliance
44-20-3180-3040
/s/ Margot Marshall
London
X0
05-15-2019
0
1148
2504244
false
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
3M CO
COM
88579Y101
3022
14542
SH
OTR
0
14542
0
3PEA INTL INC
COM
88579C109
336
42240
SH
OTR
0
42240
0
51JOB INC
NOTE 3.250% 4/1
316827AC8
12401
6813000
PRN
OTR
0
0
6813000
AAR CORP
COM
000361105
222
6842
SH
OTR
0
6842
0
AARONS INC
COM PAR $0.50
002535300
349
6634
SH
OTR
0
6634
0
ABB LTD
SPONSORED ADR
000375204
198
10496
SH
OTR
0
10496
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
1870
23200
SH
OTR
0
23200
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
002896207
211
7688
SH
OTR
0
7688
0
ACAMAR PARTNERS ACQSITION CO
UNIT 12/30/2025
004285201
5000
500000
SH
OTR
0
500000
0
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
583
3313
SH
OTR
0
3313
0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC
COM
00444T100
291
83680
SH
OTR
0
83680
0
ACI WORLDWIDE INC
COM
004498101
485
14752
SH
OTR
0
14752
0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP
COM NEW
00547W208
103
48700
SH
OTR
0
48700
0
ADECOAGRO S A
COM
L00849106
411
59700
SH
OTR
0
59700
0
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
265
20441
SH
OTR
0
20441
0
ADTALEM GLOBAL ED INC
COM
00737L103
211
4548
SH
OTR
0
4548
0
ADTRAN INC
COM
00738A106
240
17518
SH
OTR
0
17518
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
205
1200
SH
OTR
0
1200
0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC
COM
007800105
213
6000
SH
OTR
0
6000
0
AEROVIRONMENT INC
COM
008073108
393
5752
SH
OTR
0
5752
0
AFFIMED N V
COM
N01045108
296
70374
SH
OTR
0
70374
0
AFLAC INC
COM
001055102
1493
29855
SH
OTR
0
29855
0
AG MTG INVT TR INC
COM
001228105
202
12015
SH
OTR
0
12015
0
AGCO CORP
COM
001084102
259
3727
SH
OTR
0
3727
0
AGNICO EAGLE MINES LTD
COM
008474108
504
11586
SH
OTR
0
11586
0
AIRGAIN INC
COM
00938A104
133
10400
SH
OTR
0
10400
0
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC
COM
00973N102
149
25660
SH
OTR
0
25660
0
ALAMOS GOLD INC NEW
COM CL A
011532108
806
158742
SH
OTR
0
158742
0
ALECTOR INC
COM
014442107
309
16500
SH
OTR
0
16500
0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW
COM
014491104
240
9452
SH
OTR
0
9452
0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP
COM
015857105
156
13836
SH
OTR
0
13836
0
ALKALINE WTR CO INC
COM NEW
01643A207
78
32700
SH
OTR
0
32700
0
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
367
600
SH
OTR
0
600
0
ALLEGION PUB LTD CO
ORD SHS
G0176J109
794
8757
SH
OTR
0
8757
0
ALLEGRO MERGER CORP
*W EXP 01/06/202
01749N111
279
930140
SH
OTR
0
930140
0
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
483
3300
SH
OTR
0
3300
0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I
COM
01973R101
365
8132
SH
OTR
0
8132
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
2767
29375
SH
OTR
0
29375
0
ALLY FINL INC
COM
02005N100
393
14300
SH
OTR
0
14300
0
ALPHATEC HOLDINGS INC
COM NEW
02081G201
91
34400
SH
OTR
0
34400
0
ALTABA INC
COM
021346101
767226
10351131
SH
OTR
0
10351131
0
ALTICE USA INC
CL A
02156K103
1311
61017
SH
OTR
0
61017
0
ALTRA INDL MOTION CORP
COM
02208R106
329
10596
SH
OTR
0
10596
0
AMBAC FINL GROUP INC
COM NEW
023139884
215
11883
SH
OTR
0
11883
0
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
240
4427
SH
OTR
0
4427
0
AMEDISYS INC
COM
023436108
364
2951
SH
OTR
0
2951
0
AMEREN CORP
COM
023608102
761
10351
SH
OTR
0
10351
0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC
COM
024835100
236
4951
SH
OTR
0
4951
0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN
COM
02553E106
207
9357
SH
OTR
0
9357
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
536
6404
SH
OTR
0
6404
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
UNIT 03/15/2022
025537127
7427
143788
PRN
OTR
0
0
143788
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
1733
15855
SH
OTR
0
15855
0
AMERICAN FIN TR INC
COM CLASS A
02607T109
1140
105535
SH
OTR
0
105535
0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO
COM
025932104
275
2862
SH
OTR
0
2862
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
637
14800
SH
OTR
0
14800
0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP
COM
02874P103
108
11600
SH
OTR
0
11600
0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP
SHS NEW
030111207
270
20970
SH
OTR
0
20970
0
AMERICOLD RLTY TR
COM
03064D108
280
9172
SH
OTR
0
9172
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
1889
14745
SH
OTR
0
14745
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
269
3388
SH
OTR
0
3388
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
4374
55000
SH
Call
OTR
0
55000
0
AMETEK INC NEW
COM
031100100
758
9140
SH
OTR
0
9140
0
AMGEN INC
COM
031162100
3288
17305
SH
OTR
0
17305
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
420
4449
SH
OTR
0
4449
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
396
3766
SH
OTR
0
3766
0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
SPONSORED ADR
035128206
6963
531520
SH
OTR
0
531520
0
ANNALY CAP MGMT INC
COM
035710409
482
48292
SH
OTR
0
48292
0
ANTERO MIDSTREAM CORP
COM
03676B102
4823
350000
SH
OTR
0
350000
0
ANTERO RES CORP
COM
03674X106
874
98984
SH
OTR
0
98984
0
APACHE CORP
COM
037411105
737
21250
SH
OTR
0
21250
0
APARTMENT INVT & MGMT CO
CL A
03748R754
2181
43359
SH
OTR
0
43359
0
APOLLO COML REAL EST FIN INC
NOTE 5.375%10/1
03762UAC9
978
1000000
PRN
OTR
0
0
1000000
APPIAN CORP
CL A
03782L101
1354
39340
SH
OTR
0
39340
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
2342
59058
SH
OTR
0
59058
0
APTIV PLC
SHS
G6095L109
461
5800
SH
OTR
0
5800
0
APYX MED CORP
COM
03837C106
202
31990
SH
OTR
0
31990
0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC
COM
00191G103
87
39000
SH
OTR
0
39000
0
ARCHROCK INC
COM
03957W106
223
22783
SH
OTR
0
22783
0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
G0457F107
494
68900
SH
OTR
0
68900
0
ARCOSA INC
COM
039653100
651
21322
SH
OTR
0
21322
0
ARES CAP CORP
COM
04010L103
326
18997
SH
OTR
0
18997
0
ARES CAP CORP
NOTE 4.625% 3/0
04010LAW3
3287
3310000
PRN
OTR
0
0
3310000
ARES MANAGEMENT CORPORATION
CL A COM STK
03990B101
1462
62987
SH
OTR
0
62987
0
ARLO TECHNOLOGIES INC
COM
04206A101
55
13301
SH
OTR
0
13301
0
ARRIS INTERNATIONAL PLC
SHS
G0551A103
1313
41550
SH
OTR
0
41550
0
ARROW ELECTRS INC
COM
042735100
629
8158
SH
OTR
0
8158
0
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO
UNIT 10/04/2023
G3165V117
6220
601000
SH
OTR
0
601000
0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC
COM SHS
044103109
121
25564
SH
OTR
0
25564
0
ASPEN GROUP INC
COM NEW
04530L203
82
15400
SH
OTR
0
15400
0
ASSERTIO THERAPEUTICS INC
NOTE 2.500% 9/0
249908AA2
2289
3000000
PRN
OTR
0
0
3000000
ASSURANT INC
COM
04621X108
2992
31522
SH
OTR
0
31522
0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN
COM NEW
049164205
292
5781
SH
OTR
0
5781
0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN
NOTE 1.875% 6/0
049164BJ4
30458
28500000
PRN
OTR
0
0
28500000
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC
SHS NEW
G06207115
29
11902
SH
OTR
0
11902
0
ATMOS ENERGY CORP
COM
049560105
554
5387
SH
OTR
0
5387
0
AUTODESK INC
COM
052769106
4833
31015
SH
OTR
0
31015
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
3030
18966
SH
OTR
0
18966
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
592
578
SH
OTR
0
578
0
AVALON GLOBOCARE CORP
COM
05344R104
213
39443
SH
OTR
0
39443
0
AVEDRO INC
COM
05355N109
559
45580
SH
OTR
0
45580
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
364
3222
SH
OTR
0
3222
0
AVID TECHNOLOGY INC
NOTE 2.000% 6/1
05367PAB6
946
1000000
PRN
OTR
0
0
1000000
AVIS BUDGET GROUP INC
COM
053774105
205
5879
SH
OTR
0
5879
0
AVNET INC
COM
053807103
286
6600
SH
OTR
0
6600
0
AVON PRODS INC
COM
054303102
175
59582
SH
OTR
0
59582
0
AXA EQUITABLE HLDGS INC
COM
054561105
1037
51476
SH
OTR
0
51476
0
B2GOLD CORP
COM
11777Q209
171
60900
SH
OTR
0
60900
0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
309
53905
SH
OTR
0
53905
0
BANCO MACRO SA
SPON ADR B
05961W105
1421
31049
SH
OTR
0
31049
0
BANCO SANTANDER CHILE NEW
SP ADR REP COM
05965X109
254
8540
SH
OTR
0
8540
0
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
664
143369
SH
OTR
0
143369
0
BANDWIDTH INC
COM CL A
05988J103
1015
15160
SH
OTR
0
15160
0
BANK AMER CORP
COM
060505104
4920
178313
SH
OTR
0
178313
0
BANK FIRST NATL CORP
COM
06211J100
508
8620
SH
OTR
0
8620
0
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
545
7285
SH
OTR
0
7285
0
BANK N S HALIFAX
COM
064149107
352
6600
SH
OTR
0
6600
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
2977
59027
SH
OTR
0
59027
0
BANK OZK
COM
06417N103
307
10600
SH
OTR
0
10600
0
BANKUNITED INC
COM
06652K103
605
18126
SH
OTR
0
18126
0
BARNES & NOBLE INC
COM
067774109
141
25886
SH
OTR
0
25886
0
BARNES GROUP INC
COM
067806109
305
5942
SH
OTR
0
5942
0
BARRICK GOLD CORPORATION
COM
067901108
2190
159748
SH
OTR
0
159748
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
1646
20247
SH
OTR
0
20247
0
BBVA BANCO FRANCES S A
SPONSORED ADR
07329M100
561
59003
SH
OTR
0
59003
0
BCE INC
COM NEW
05534B760
516
11635
SH
OTR
0
11635
0
BECTON DICKINSON & CO
PFD SHS CONV A
075887208
4209
68102
PRN
OTR
0
0
68102
BEMIS CO INC
COM
081437105
1556
28055
SH
OTR
0
28055
0
BENCHMARK ELECTRS INC
COM
08160H101
416
15864
SH
OTR
0
15864
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
812
4043
SH
OTR
0
4043
0
BEST BUY INC
COM
086516101
1269
17861
SH
OTR
0
17861
0
BGC PARTNERS INC
CL A
05541T101
215
40488
SH
OTR
0
40488
0
BHP GROUP PLC
SPONSORED ADR
05545E209
5338
110561
SH
OTR
0
110561
0
BIG LOTS INC
COM
089302103
247
6499
SH
OTR
0
6499
0
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
1976
6465
SH
OTR
0
6465
0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
09060J106
533
100623
SH
OTR
0
100623
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
2100
8885
SH
OTR
0
8885
0
BIOLIFE SOLUTIONS INC
COM NEW
09062W204
291
16290
SH
OTR
0
16290
0
BLACK KNIGHT INC
COM
09215C105
382
7007
SH
OTR
0
7007
0
BLACKBAUD INC
COM
09227Q100
223
2800
SH
OTR
0
2800
0
BLACKBERRY LTD
COM
09228F103
1331
131866
SH
OTR
0
131866
0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT
COM
092533108
118
19662
SH
OTR
0
19662
0
BLACKSTONE MTG TR INC
NOTE 4.750% 3/1
09257WAC4
9260
9207000
PRN
OTR
0
0
9207000
BLUEBIRD BIO INC
COM
09609G100
1984
12608
SH
OTR
0
12608
0
BOOKING HLDGS INC
COM
09857L108
3626
2078
SH
OTR
0
2078
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
1971
33895
SH
OTR
0
33895
0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN
COM
101119105
162
14807
SH
OTR
0
14807
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
1219
31762
SH
OTR
0
31762
0
BOXWOOD MERGER CORP
*W EXP 11/26/202
10319T119
564
1878500
SH
OTR
0
1878500
0
BRADY CORP
CL A
104674106
248
5344
SH
OTR
0
5344
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT NEW
105368203
245
15443
SH
OTR
0
15443
0
BRASKEM S A
SP ADR PFD A
105532105
378
14652
SH
OTR
0
14652
0
BRIDGEPOINT ED INC
COM
10807M105
209
34210
SH
OTR
0
34210
0
BRIGHTHOUSE FINL INC
COM
10922N103
505
13902
SH
OTR
0
13902
0
BRINKER INTL INC
COM
109641100
239
5393
SH
OTR
0
5393
0
BRINKS CO
COM
109696104
349
4622
SH
OTR
0
4622
0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
787
16500
SH
Call
OTR
0
16500
0
BRITISH AMERN TOB PLC
SPONSORED ADR
110448107
296
7100
SH
OTR
0
7100
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
8546
28420
SH
OTR
0
28420
0
BROOKDALE SR LIVING INC
COM
112463104
207
31445
SH
OTR
0
31445
0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
505
10816
SH
OTR
0
10816
0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC
CL A
11282X103
217
10600
SH
OTR
0
10600
0
BROWN & BROWN INC
COM
115236101
2670
90483
SH
OTR
0
90483
0
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
163
11000
SH
OTR
0
11000
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
1666
31396
SH
OTR
0
31396
0
BWX TECHNOLOGIES INC
COM
05605H100
509
10272
SH
OTR
0
10272
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
375
14364
SH
OTR
0
14364
0
CACI INTL INC
CL A
127190304
503
2764
SH
OTR
0
2764
0
CACTUS INC
CL A
127203107
1310
36809
SH
OTR
0
36809
0
CADENCE BANCORPORATION
CL A
12739A100
317
17064
SH
OTR
0
17064
0
CALAMP CORP
COM
128126109
149
11814
SH
OTR
0
11814
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
810
7981
SH
OTR
0
7981
0
CAMECO CORP
COM
13321L108
180
15257
SH
OTR
0
15257
0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC
SHS SUB VTG
135086106
1233
25674
SH
OTR
0
25674
0
CANADIAN NAT RES LTD
COM
136385101
253
9199
SH
OTR
0
9199
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
1860
20782
SH
OTR
0
20782
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
3526
17115
SH
OTR
0
17115
0
CANNAE HLDGS INC
COM
13765N107
238
9816
SH
OTR
0
9816
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
668
8179
SH
OTR
0
8179
0
CAPITOL INVT CORP IV
*W EXP 01/01/202
G18920127
977
707809
SH
OTR
0
707809
0
CAPITOL INVT CORP IV
CL A ORD
G18920101
5599
550000
SH
OTR
0
550000
0
CAPITOL INVT CORP IV
UNIT 99/99/9999
G18920119
5707
539899
SH
OTR
0
539899
0
CAPSTEAD MTG CORP
COM NO PAR
14067E506
293
34108
SH
OTR
0
34108
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
507
10525
SH
OTR
0
10525
0
CARLISLE COS INC
COM
142339100
782
6377
SH
OTR
0
6377
0
CARMAX INC
COM
143130102
1248
17877
SH
OTR
0
17877
0
CARS COM INC
COM
14575E105
551
24157
SH
OTR
0
24157
0
CARTERS INC
COM
146229109
262
2595
SH
OTR
0
2595
0
CATASYS INC
COM PAR
149049504
164
13400
SH
OTR
0
13400
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
2754
20329
SH
OTR
0
20329
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
124830100
22
13928
SH
OTR
0
13928
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
508
10278
SH
OTR
0
10278
0
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
686
11656
SH
OTR
0
11656
0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
COM
136069101
1472
18618
SH
OTR
0
18618
0
CELANESE CORP DEL
COM
150870103
1164
11800
SH
OTR
0
11800
0
CELGENE CORP
COM
151020104
7025
74470
SH
OTR
0
74470
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
48
10446
SH
OTR
0
10446
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
246
4637
SH
OTR
0
4637
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
924
30084
SH
OTR
0
30084
0
CENTERPOINT ENERGY INC
DEP RP PFD CV B
15189T503
8704
164732
PRN
OTR
0
0
164732
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR
SPONSORED ADR
15234Q207
272
29095
SH
OTR
0
29095
0
CENTRAL PAC FINL CORP
COM NEW
154760409
243
8422
SH
OTR
0
8422
0
CENTRAL PUERTO S A
SPONSORED ADR
155038201
405
44100
SH
OTR
0
44100
0
CENTRIC BRANDS INC
COM
15644G104
229
50907
SH
OTR
0
50907
0
CERECOR INC
COM
15671L109
194
33300
SH
OTR
0
33300
0
CERNER CORP
COM
156782104
415
7251
SH
OTR
0
7251
0
CF FIN ACQUISITION CORP
*W EXP 04/30/202
12528N115
266
618311
SH
OTR
0
618311
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
422
10314
SH
OTR
0
10314
0
CGI INC
CL A SUB VTG
12532H104
1212
17629
SH
OTR
0
17629
0
CHAPARRAL ENERGY INC
COM CL A
15942R208
182
31890
SH
OTR
0
31890
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
1741
5018
SH
OTR
0
5018
0
CHASERG TECHNLGY ACQUISITN C
*W EXP 04/10/202
16166A111
729
1121437
SH
OTR
0
1121437
0
CHASERG TECHNLGY ACQUISITN C
CLASS A
16166A103
7403
750000
SH
OTR
0
750000
0
CHASERG TECHNLGY ACQUISITN C
UNIT 09/30/2023
16166A202
5123
507200
SH
OTR
0
507200
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
301
2379
SH
OTR
0
2379
0
CHEFS WHSE INC
COM
163086101
262
8428
SH
OTR
0
8428
0
CHEGG INC
COM
163092109
245
6415
SH
OTR
0
6415
0
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
405
1264
SH
OTR
0
1264
0
CHEMOURS CO
COM
163851108
271
7300
SH
OTR
0
7300
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167107
129
41692
SH
OTR
0
41692
0
CHESAPEAKE UTILS CORP
COM
165303108
268
2936
SH
OTR
0
2936
0
CHINA PETE & CHEM CORP
SPON ADR H SHS
16941R108
330
4153
SH
OTR
0
4153
0
CHINA TELECOM CORP LTD
SPON ADR H SHS
169426103
225
4010
SH
OTR
0
4010
0
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD
SPONSORED ADR
16945R104
146
11423
SH
OTR
0
11423
0
CHOICE HOTELS INTL INC
COM
169905106
229
2951
SH
OTR
0
2951
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
1320
9426
SH
OTR
0
9426
0
CHURCHILL CAP CORP
*W EXP 09/11/202
17142R111
11944
3641608
SH
OTR
0
3641608
0
CHURCHILL CAP CORP
COM CL A
17142R103
15555
1157360
SH
OTR
0
1157360
0
CHURCHILL CAP CORP
UNIT 99/99/9999
17142R202
10742
702100
SH
OTR
0
702100
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
171484108
248
2749
SH
OTR
0
2749
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
334
2076
SH
OTR
0
2076
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
171798101
554
7931
SH
OTR
0
7931
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
292
3400
SH
OTR
0
3400
0
CINEMARK HOLDINGS INC
COM
17243V102
356
8900
SH
OTR
0
8900
0
CINTAS CORP
COM
172908105
1280
6331
SH
OTR
0
6331
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
6184
114538
SH
OTR
0
114538
0
CIT GROUP INC
COM NEW
125581801
316
6585
SH
OTR
0
6585
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
7450
119744
SH
OTR
0
119744
0
CITIZENS CMNTY BANCORP INC M
COM
174903104
164
13760
SH
OTR
0
13760
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
1344
41354
SH
OTR
0
41354
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
830
8332
SH
OTR
0
8332
0
CLEAN ENERGY FUELS CORP
COM
184499101
164
53214
SH
OTR
0
53214
0
CLEARWAY ENERGY INC
CL A
18539C105
277
19057
SH
OTR
0
19057
0
CLEVELAND CLIFFS INC
COM
185899101
331
33099
SH
OTR
0
33099
0
CLEVELAND CLIFFS INC
DBCV 1.500% 1/1
185899AA9
22770
16670000
PRN
OTR
0
0
16670000
CLOROX CO DEL
COM
189054109
496
3093
SH
OTR
0
3093
0
CM SEVEN STAR ACQUISITION CO
SHS
G2345N102
5206
520550
SH
OTR
0
520550
0
CME GROUP INC
COM CL A
12572Q105
7409
45018
SH
OTR
0
45018
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
766
13800
SH
OTR
0
13800
0
CNH INDL N V
SHS
N20944109
174
17073
SH
OTR
0
17073
0
CNO FINL GROUP INC
COM
12621E103
217
13398
SH
OTR
0
13398
0
CNOOC LTD
SPONSORED ADR
126132109
569
3063
SH
OTR
0
3063
0
CNX RESOURCES CORPORATION
COM
12653C108
654
60721
SH
OTR
0
60721
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
191241108
269
4076
SH
OTR
0
4076
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
489
6750
SH
OTR
0
6750
0
COLFAX CORP
UNIT 01/15/2022T
194014205
48912
367399
PRN
OTR
0
0
367399
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
781
11392
SH
OTR
0
11392
0
COLLIERS INTL GROUP INC
SUB VTG SHS
194693107
356
5336
SH
OTR
0
5336
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM NEW
198287203
435
19329
SH
OTR
0
19329
0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
198516106
246
2362
SH
OTR
0
2362
0
COMFORT SYS USA INC
COM
199908104
400
7636
SH
OTR
0
7636
0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW
COM
203668108
166
44501
SH
OTR
0
44501
0
COMMUNITY TR BANCORP INC
COM
204149108
233
5663
SH
OTR
0
5663
0
COMMVAULT SYSTEMS INC
COM
204166102
354
5472
SH
OTR
0
5472
0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
20441A102
365
34493
SH
OTR
0
34493
0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA
SP ADR N-V PFD
204409601
306
85575
SH
OTR
0
85575
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADR PFD
20441B407
127
13703
SH
OTR
0
13703
0
COMPANHIA SIDERURGICA NACION
SPONSORED ADR
20440W105
276
67152
SH
OTR
0
67152
0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
SPONSORED ADR
204429104
588
19976
SH
OTR
0
19976
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
223
4100
SH
OTR
0
4100
0
COMSCORE INC
COM
20564W105
1035
51120
SH
OTR
0
51120
0
COMSTOCK RES INC
COM
205768302
146
21100
SH
OTR
0
21100
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
782
28203
SH
OTR
0
28203
0
CONCRETE PUMPING HLDGS INC
COM
206704108
193
21520
SH
OTR
0
21520
0
CONDUENT INC
COM
206787103
226
16364
SH
OTR
0
16364
0
CONNECTICUT WTR SVC INC
COM
207797101
395
5754
SH
OTR
0
5754
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
2761
41376
SH
OTR
0
41376
0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
209034107
209
19165
SH
OTR
0
19165
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
511
6026
SH
OTR
0
6026
0
CONSTELLATION ALPHA CAP CORP
*W EXP 03/23/202
G2379F116
210
1752000
SH
OTR
0
1752000
0
CONSTRUCTION PARTNERS INC
COM CL A
21044C107
175
13700
SH
OTR
0
13700
0
CONTURA ENERGY INC
COM
21241B100
1168
20161
SH
OTR
0
20161
0
COPART INC
COM
217204106
303
5000
SH
OTR
0
5000
0
CORE LABORATORIES N V
COM
N22717107
227
3300
SH
OTR
0
3300
0
CORMEDIX INC
COM
21900C308
427
45231
SH
OTR
0
45231
0
CORNERSTONE ONDEMAND INC
COM
21925Y103
207
3785
SH
OTR
0
3785
0
CORNING INC
COM
219350105
439
13248
SH
OTR
0
13248
0
CORPORACION AMER ARPTS S A
COM
L1995B107
126
15200
SH
OTR
0
15200
0
COUSINS PPTYS INC
COM
222795106
209
21619
SH
OTR
0
21619
0
COVETRUS INC
COM
22304C100
549
17235
SH
OTR
0
17235
0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
415
2571
SH
OTR
0
2571
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
325
1354
SH
OTR
0
1354
0
CREDIT ACCEP CORP MICH
COM
225310101
1483
3281
SH
OTR
0
3281
0
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
140
12042
SH
OTR
0
12042
0
CRESCENT ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
22564L204
5000
500000
SH
OTR
0
500000
0
CRESCENT PT ENERGY CORP
COM
22576C101
471
145337
SH
OTR
0
145337
0
CRESUD S A C I F Y A
SPONSORED ADR
226406106
262
22600
SH
OTR
0
22600
0
CROCS INC
COM
227046109
221
8567
SH
OTR
0
8567
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
6.875% CON PFD A
22822V309
6058
5113
PRN
OTR
0
0
5113
CSW INDUSTRIALS INC
COM
126402106
316
5513
SH
OTR
0
5513
0
CSX CORP
COM
126408103
4459
59600
SH
OTR
0
59600
0
CULLEN FROST BANKERS INC
COM
229899109
243
2500
SH
OTR
0
2500
0
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS I
COM
230770109
63
10906
SH
OTR
0
10906
0
CUMMINS INC
COM
231021106
2485
15743
SH
OTR
0
15743
0
CUMULUS MEDIA INC
COM CLASS A
231082801
313
17390
SH
OTR
0
17390
0
CURTISS WRIGHT CORP
COM
231561101
892
7872
SH
OTR
0
7872
0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC
SHS
G2717B108
191
10737
SH
OTR
0
10737
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
2713
50301
SH
OTR
0
50301
0
CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
M2682V108
3649
30654
SH
OTR
0
30654
0
DANA INCORPORATED
COM
235825205
213
12000
SH
OTR
0
12000
0
DANAHER CORPORATION
4.75 MND CV PFD
235851300
8935
8485
PRN
OTR
0
0
8485
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
899
7404
SH
OTR
0
7404
0
DD3 ACQUISITION CORP
UNIT 10/12/2023
G2692M129
2839
280000
SH
OTR
0
280000
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
337
2290
SH
OTR
0
2290
0
DEERE & CO
COM
244199105
400
2500
SH
OTR
0
2500
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
1120
19091
SH
OTR
0
19091
0
DELUXE CORP
COM
248019101
391
8934
SH
OTR
0
8934
0
DENALI THERAPEUTICS INC
COM
24823R105
269
11571
SH
OTR
0
11571
0
DENBURY RES INC
COM NEW
247916208
70
34039
SH
OTR
0
34039
0
DESCARTES SYS GROUP INC
COM
249906108
218
5986
SH
OTR
0
5986
0
DESTINATION XL GROUP INC
COM
25065K104
127
51691
SH
OTR
0
51691
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
423
13416
SH
OTR
0
13416
0
DFB HEALTHCARE ACQUISTION CO
UNIT 01/30/2023
23291E208
963
94900
SH
OTR
0
94900
0
DHI GROUP INC
COM
23331S100
103
42500
SH
OTR
0
42500
0
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
304
1856
SH
OTR
0
1856
0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
252784301
127
11688
SH
OTR
0
11688
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
443
12028
SH
OTR
0
12028
0
DIGITAL TURBINE INC
COM NEW
25400W102
240
68490
SH
OTR
0
68490
0
DILLARDS INC
CL A
254067101
235
3269
SH
OTR
0
3269
0
DINE BRANDS GLOBAL INC
COM
254423106
214
2342
SH
OTR
0
2342
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
940
13215
SH
OTR
0
13215
0
DOCUSIGN INC
COM
256163106
1838
35456
SH
OTR
0
35456
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
381
6044
SH
OTR
0
6044
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
420
4000
SH
OTR
0
4000
0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
334
1295
SH
OTR
0
1295
0
DONALDSON INC
COM
257651109
438
8751
SH
OTR
0
8751
0
DOVER CORP
COM
260003108
508
5420
SH
OTR
0
5420
0
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
2506
47001
SH
OTR
0
47001
0
DRDGOLD LIMITED
SPON ADR REPSTG
26152H301
219
110036
SH
OTR
0
110036
0
DRIL QUIP INC
COM
262037104
223
4866
SH
OTR
0
4866
0
DROPBOX INC
CL A
26210C104
1348
61812
SH
OTR
0
61812
0
DSP GROUP INC
COM
23332B106
376
26710
SH
OTR
0
26710
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
462
3700
SH
OTR
0
3700
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
1402
21801
SH
OTR
0
21801
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
269246401
756
16283
SH
OTR
0
16283
0
EAGLE MATERIALS INC
COM
26969P108
263
3120
SH
OTR
0
3120
0
EASTGROUP PPTY INC
COM
277276101
246
2200
SH
OTR
0
2200
0
EASTMAN CHEMICAL CO
COM
277432100
620
8166
SH
OTR
0
8166
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
725
8995
SH
OTR
0
8995
0
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
278265103
385
9560
SH
OTR
0
9560
0
EBAY INC
COM
278642103
3906
105158
SH
OTR
0
105158
0
ECOPETROL S A
SPONSORED ADS
279158109
244
11364
SH
OTR
0
11364
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
4994
26100
SH
OTR
0
26100
0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
28249U105
297
21250
SH
OTR
0
21250
0
EKSO BIONICS HLDGS INC
COM NEW
282644202
121
48100
SH
OTR
0
48100
0
EL PASO ELEC CO
COM NEW
283677854
387
6584
SH
OTR
0
6584
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
76814
2395203
SH
OTR
0
2395203
0
ELDORADO GOLD CORP NEW
COM
284902509
70
15159
SH
OTR
0
15159
0
ELDORADO RESORTS INC
COM
28470R102
202
4317
SH
OTR
0
4317
0
ELLINGTON RESIDENTIAL MTG RE
COM SHS BEN INT
288578107
176
14750
SH
OTR
0
14750
0
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
819
11209
SH
OTR
0
11209
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
1554
22700
SH
OTR
0
22700
0
EMPLOYERS HOLDINGS INC
COM
292218104
236
5874
SH
OTR
0
5874
0
EMPRESA DIST Y COMERCIAL NOR
SPON ADR
29244A102
284
14475
SH
OTR
0
14475
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
1597
44052
SH
OTR
0
44052
0
ENCANA CORP
COM
292505104
269
37129
SH
OTR
0
37129
0
ENCORE CAP EUROPE FIN LTD
NOTE 4.500% 9/0
29260UAA5
892
1000000
PRN
OTR
0
0
1000000
ENCORE WIRE CORP
COM
292562105
243
4243
SH
OTR
0
4243
0
ENDO INTL PLC
SHS
G30401106
112
13944
SH
OTR
0
13944
0
ENEL AMERICAS S A
SPONSORED ADR
29274F104
153
17176
SH
OTR
0
17176
0
ENERPLUS CORP
COM
292766102
266
31578
SH
OTR
0
31578
0
ENI S P A
SPONSORED ADR
26874R108
406
11532
SH
OTR
0
11532
0
ENLINK MIDSTREAM LLC
COM UNIT REP LTD
29336T100
278
21761
SH
OTR
0
21761
0
ENOCHIAN BIOSCIENCES INC
COM
29350E104
129
18630
SH
OTR
0
18630
0
ENPHASE ENERGY INC
COM
29355A107
136
14704
SH
OTR
0
14704
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
255
7135
SH
OTR
0
7135
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
2572
15209
SH
OTR
0
15209
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
201
9226
SH
OTR
0
9226
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
3389
29654
SH
OTR
0
29654
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
217
2882
SH
OTR
0
2882
0
ERIE INDTY CO
CL A
29530P102
1833
10268
SH
OTR
0
10268
0
ESSENT GROUP LTD
COM
G3198U102
302
6941
SH
OTR
0
6941
0
ETSY INC
COM
29786A106
2641
39286
SH
OTR
0
39286
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
G3223R108
500
2317
SH
OTR
0
2317
0
EVERGY INC
COM
30034W106
427
7364
SH
OTR
0
7364
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
342
4817
SH
OTR
0
4817
0
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC
COM
30041T104
111
14500
SH
OTR
0
14500
0
EVOFEM BIOSCIENCES INC
COM
30048L104
84
23901
SH
OTR
0
23901
0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
COM
30057T105
147
11700
SH
OTR
0
11700
0
EXACT SCIENCES CORP
COM
30063P105
2859
33006
SH
OTR
0
33006
0
EXACT SCIENCES CORP
NOTE 0.375% 3/1
30063PAB1
12809
12500000
PRN
OTR
0
0
12500000
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V102
511
152940
SH
OTR
0
152940
0
EXELON CORP
COM
30161N101
530
10566
SH
OTR
0
10566
0
EXONE CO
COM
302104104
140
16500
SH
OTR
0
16500
0
EXP WORLD HOLDINGS INC
COM
30212W100
243
22330
SH
OTR
0
22330
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
307
4050
SH
OTR
0
4050
0
EXPONENT INC
COM
30214U102
254
4396
SH
OTR
0
4396
0
EXTREME NETWORKS INC
COM
30226D106
110
14753
SH
OTR
0
14753
0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC
COM
30233G100
231
129070
SH
OTR
0
129070
0
EZCORP INC
NOTE 2.875% 7/0
302301AF3
8319
7375000
PRN
OTR
0
0
7375000
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
306
1950
SH
OTR
0
1950
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
3560
14339
SH
OTR
0
14339
0
FALCON MINERALS CORP
*W EXP 07/21/202
30607B208
2973
3625617
SH
OTR
0
3625617
0
FALCON MINERALS CORP
CL A COM
30607B109
445
50370
SH
OTR
0
50370
0
FAR PT ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2025
30734W208
26906
2587109
SH
OTR
0
2587109
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
562
3100
SH
OTR
0
3100
0
FERROGLOBE PLC
SHS
G33856108
302
147283
SH
OTR
0
147283
0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
SHS
N31738102
577
38824
SH
OTR
0
38824
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
636
5624
SH
OTR
0
5624
0
FINISAR CORP
COM NEW
31787A507
2199
94890
SH
OTR
0
94890
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
UNIT 12/01/2023
31811A309
10190
1000000
SH
OTR
0
1000000
0
FIRST AMERN FINL CORP
COM
31847R102
362
7022
SH
OTR
0
7022
0
FIRST BANCORP P R
COM NEW
318672706
155
13547
SH
OTR
0
13547
0
FIRST CAPITAL INC
COM
31942S104
249
4830
SH
OTR
0
4830
0
FIRST COMWLTH FINL CORP PA
COM
319829107
231
18373
SH
OTR
0
18373
0
FIRST DATA CORP NEW
COM CL A
32008D106
417
15878
SH
OTR
0
15878
0
FIRST FINL BANKSHARES
COM
32020R109
554
9596
SH
OTR
0
9596
0
FIRST HAWAIIAN INC
COM
32051X108
332
12742
SH
OTR
0
12742
0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP
COM
32076V103
82
12468
SH
OTR
0
12468
0
FIRST MIDWEST BANCORP DEL
COM
320867104
281
13744
SH
OTR
0
13744
0
FIRSTCASH INC
COM
33767D105
236
2733
SH
OTR
0
2733
0
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
1500
36049
SH
OTR
0
36049
0
FISERV INC
COM
337738108
388
4400
SH
OTR
0
4400
0
FIVE BELOW INC
COM
33829M101
335
2694
SH
OTR
0
2694
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
1419
5755
SH
OTR
0
5755
0
FLIR SYS INC
COM
302445101
500
10517
SH
OTR
0
10517
0
FNCB BANCORP INC
COM
302578109
128
16670
SH
OTR
0
16670
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
9381
154804
SH
OTR
0
154804
0
FORTIVE CORP
5% PFD CNV SER A
34959J207
7469
7120
PRN
OTR
0
0
7120
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN
COM
34984V100
205
40177
SH
OTR
0
40177
0
FORUM MERGER II CORP
*W EXP 09/30/202
34986F111
641
1231800
SH
OTR
0
1231800
0
FOSSIL GROUP INC
COM
34988V106
145
10549
SH
OTR
0
10549
0
FOX CORP
CL A COM
35137L105
1445
39357
SH
OTR
0
39357
0
FRANCO NEVADA CORP
COM
351858105
601
8002
SH
OTR
0
8002
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
353514102
262
5123
SH
OTR
0
5123
0
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
1147
34598
SH
OTR
0
34598
0
FRANKLIN STREET PPTYS CORP
COM
35471R106
97
13449
SH
OTR
0
13449
0
FRONT YD RESIDENTIAL CORP
COM
35904G107
181
19510
SH
OTR
0
19510
0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM NEW
35906A306
75
37933
SH
OTR
0
37933
0
FULTON FINL CORP PA
COM
360271100
385
24858
SH
OTR
0
24858
0
GALECTIN THERAPEUTICS INC
COM NEW
363225202
231
45280
SH
OTR
0
45280
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
1368
17521
SH
OTR
0
17521
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
465
45748
SH
OTR
0
45748
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
1185
30714
SH
OTR
0
30714
0
GANNETT CO INC
COM
36473H104
2176
206437
SH
OTR
0
206437
0
GARRETT MOTION INC
COM
366505105
677
45957
SH
OTR
0
45957
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
3277
19360
SH
OTR
0
19360
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
348
6728
SH
OTR
0
6728
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
574
15478
SH
OTR
0
15478
0
GENESCO INC
COM
371532102
322
7060
SH
OTR
0
7060
0
GENESEE & WYO INC
CL A
371559105
261
3000
SH
OTR
0
3000
0
GENFIT S A
ADS
372279109
240
10000
SH
OTR
0
10000
0
GENIE ENERGY LTD
CL B
372284208
151
17790
SH
OTR
0
17790
0
GENPACT LIMITED
SHS
G3922B107
395
11218
SH
OTR
0
11218
0
GENTEX CORP
COM
371901109
263
12700
SH
OTR
0
12700
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
52
13494
SH
OTR
0
13494
0
GEO GROUP INC NEW
COM
36162J106
226
11776
SH
OTR
0
11776
0
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP
COM
37364X109
214
16540
SH
OTR
0
16540
0
G-III APPAREL GROUP LTD
COM
36237H101
578
14452
SH
OTR
0
14452
0
GILDAN ACTIVEWEAR INC
COM
375916103
323
8972
SH
OTR
0
8972
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
663
10200
SH
OTR
0
10200
0
GLATFELTER
COM
377316104
236
16735
SH
OTR
0
16735
0
GLAUKOS CORP
COM
377322102
225
2866
SH
OTR
0
2866
0
GLOBAL EAGLE ENTMT INC
COM
37951D102
44
62240
SH
OTR
0
62240
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
685
5019
SH
OTR
0
5019
0
GLOBANT S A
COM
L44385109
1236
17311
SH
OTR
0
17311
0
GLU MOBILE INC
COM
379890106
119
10912
SH
OTR
0
10912
0
GODADDY INC
CL A
380237107
286
3804
SH
OTR
0
3804
0
GOLD FIELDS LTD NEW
SPONSORED ADR
38059T106
258
69278
SH
OTR
0
69278
0
GOLDCORP INC NEW
COM
380956409
3235
282766
SH
OTR
0
282766
0
GORDON POINTE ACQUISITION CO
*W EXP 07/30/202
382788115
335
904786
SH
OTR
0
904786
0
GORES HOLDINGS III INC
*W EXP 09/11/202
38286G117
169
112600
SH
OTR
0
112600
0
GORES HOLDINGS III INC
CLASS A
38286G109
1090
110111
SH
OTR
0
110111
0
GORES HOLDINGS III INC
UNIT 09/07/2024
38286G208
6208
602600
SH
OTR
0
602600
0
GORES METROPOULOS INC
UNIT 99/99/9999
382872208
7168
700000
SH
OTR
0
700000
0
GPO AEROPORTUARIO DEL PAC SA
SPON ADR B
400506101
352
3951
SH
OTR
0
3951
0
GRACO INC
COM
384109104
1380
27863
SH
OTR
0
27863
0
GRAN TIERRA ENERGY INC
COM
38500T101
129
56846
SH
OTR
0
56846
0
GRAND CANYON ED INC
COM
38526M106
265
2314
SH
OTR
0
2314
0
GRANITE PT MTG TR INC
NOTE 6.375%10/0
38741LAC1
2163
2147000
PRN
OTR
0
0
2147000
GRANITE REAL ESTATE INVT TR
UNIT 99/99/9999
387437114
440
9193
SH
OTR
0
9193
0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
COM
388689101
583
46175
SH
OTR
0
46175
0
GRAY TELEVISION INC
COM
389375106
213
9952
SH
OTR
0
9952
0
GREEN DOT CORP
CL A
39304D102
411
6774
SH
OTR
0
6774
0
GREENHILL & CO INC
COM
395259104
236
10965
SH
OTR
0
10965
0
GROUPON INC
COM
399473107
199
56012
SH
OTR
0
56012
0
GRUPO FINANCIERO GALICIA S A
SPONSORED ADR
399909100
1327
52000
SH
OTR
0
52000
0
GRUPO SUPERVIELLE S A
SPONSORED ADR
40054A108
229
37700
SH
OTR
0
37700
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
*W EXP 06/12/202
36255F110
165
106000
SH
OTR
0
106000
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP
UNIT 06/12/2023
36255F201
15819
1508017
SH
OTR
0
1508017
0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
COM
40171V100
225
2318
SH
OTR
0
2318
0
GULFPORT ENERGY CORP
COM NEW
402635304
184
22945
SH
OTR
0
22945
0
HAEMONETICS CORP
COM
405024100
574
6560
SH
OTR
0
6560
0
HALCON RES CORP
COM PAR NEW
40537Q605
52
38168
SH
OTR
0
38168
0
HAMILTON LANE INC
CL A
407497106
246
5649
SH
OTR
0
5649
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
837
43930
SH
OTR
0
43930
0
HANOVER INS GROUP INC
COM
410867105
403
3530
SH
OTR
0
3530
0
HARROW HEALTH INC
COM
415858109
125
25130
SH
OTR
0
25130
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
554
4250
SH
OTR
0
4250
0
HCP INC
COM
40414L109
499
15954
SH
OTR
0
15954
0
HEALTH INS INNOVATIONS INC
COM CL A
42225K106
303
11310
SH
OTR
0
11310
0
HEALTHCARE RLTY TR
COM
421946104
295
9181
SH
OTR
0
9181
0
HEALTHCARE TR AMER INC
CL A NEW
42225P501
689
24087
SH
OTR
0
24087
0
HEALTHEQUITY INC
COM
42226A107
434
5867
SH
OTR
0
5867
0
HEARTLAND EXPRESS INC
COM
422347104
278
14433
SH
OTR
0
14433
0
HECLA MNG CO
COM
422704106
172
74806
SH
OTR
0
74806
0
HEICO CORP NEW
CL A
422806208
1832
21798
SH
OTR
0
21798
0
HEICO CORP NEW
COM
422806109
1435
15126
SH
OTR
0
15126
0
HELEN OF TROY CORP LTD
COM
G4388N106
462
3985
SH
OTR
0
3985
0
HENRY SCHEIN INC
COM
806407102
780
12968
SH
OTR
0
12968
0
HERBALIFE LTD
NOTE 2.625% 3/1
42703MAD5
5361
5073000
PRN
OTR
0
0
5073000
HERBALIFE NUTRITION LTD
COM SHS
G4412G101
1910
36050
SH
OTR
0
36050
0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC
COM
42806J106
232
13352
SH
OTR
0
13352
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
1664
107842
SH
OTR
0
107842
0
HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
483
6981
SH
OTR
0
6981
0
HEXO CORP
COM
428304109
94
14121
SH
OTR
0
14121
0
HF FOODS GROUP INC
COM
40417F109
159
12000
SH
OTR
0
12000
0
HIBBETT SPORTS INC
COM
428567101
733
32123
SH
OTR
0
32123
0
HILL INTERNATIONAL INC
COM
431466101
147
50470
SH
OTR
0
50470
0
HILL ROM HLDGS INC
COM
431475102
246
2326
SH
OTR
0
2326
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
939
11296
SH
OTR
0
11296
0
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
43289P106
36
11384
SH
OTR
0
11384
0
HL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 06/21/202
G4603R122
143
570365
SH
OTR
0
570365
0
HMS HLDGS CORP
COM
40425J101
270
9117
SH
OTR
0
9117
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
436106108
1008
20450
SH
OTR
0
20450
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
570
2968
SH
OTR
0
2968
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3330
20957
SH
OTR
0
20957
0
HORIZON PHARMA PLC
SHS
G4617B105
261
9875
SH
OTR
0
9875
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
510
11404
SH
OTR
0
11404
0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
44157R109
222
30581
SH
OTR
0
30581
0
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
441593100
200
4370
SH
OTR
0
4370
0
HP INC
COM
40434L105
1125
57900
SH
OTR
0
57900
0
HUAZHU GROUP LTD
SPONSORED ADS
44332N106
277
6564
SH
OTR
0
6564
0
HUB GROUP INC
CL A
443320106
278
6807
SH
OTR
0
6807
0
HUBBELL INC
COM
443510607
484
4100
SH
OTR
0
4100
0
HUBSPOT INC
NOTE 0.250% 6/0
443573AB6
2722
1500000
PRN
OTR
0
0
1500000
HUDBAY MINERALS INC
COM
443628102
136
19034
SH
OTR
0
19034
0
HUMANA INC
COM
444859102
1503
5650
SH
OTR
0
5650
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
250
19708
SH
OTR
0
19708
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
1384
6678
SH
OTR
0
6678
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
263
3626
SH
OTR
0
3626
0
I D SYSTEMS INC
COM
449489103
98
16600
SH
OTR
0
16600
0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
261
1240
SH
OTR
0
1240
0
IBERIABANK CORP
COM
450828108
260
3628
SH
OTR
0
3628
0
IDACORP INC
COM
451107106
415
4170
SH
OTR
0
4170
0
IDEX CORP
COM
45167R104
333
2196
SH
OTR
0
2196
0
II VI INC
NOTE 0.250% 9/0
902104AB4
1436
1371000
PRN
OTR
0
0
1371000
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
344
2400
SH
OTR
0
2400
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
839
2700
SH
OTR
0
2700
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
558
51735
SH
OTR
0
51735
0
INFINERA CORPORATION
COM
45667G103
123
28361
SH
OTR
0
28361
0
INFINERA CORPORATION
NOTE 2.125% 9/0
45667GAC7
7349
9100000
PRN
OTR
0
0
9100000
INFLARX NV
COM
N44821101
567
15000
SH
OTR
0
15000
0
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
358
32738
SH
OTR
0
32738
0
ING GROEP N V
SPONSORED ADR
456837103
309
25443
SH
OTR
0
25443
0
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
987
9142
SH
OTR
0
9142
0
INGEVITY CORP
COM
45688C107
335
3169
SH
OTR
0
3169
0
INGREDION INC
COM
457187102
547
5772
SH
OTR
0
5772
0
INNOPHOS HOLDINGS INC
COM
45774N108
235
7795
SH
OTR
0
7795
0
INNOSPEC INC
COM
45768S105
204
2445
SH
OTR
0
2445
0
INNOVIVA INC
COM
45781M101
288
20539
SH
OTR
0
20539
0
INNOVIVA INC
NOTE 2.500% 8/1
45781MAB7
4281
4000000
PRN
OTR
0
0
4000000
INSEEGO CORP
COM
45782B104
207
43856
SH
OTR
0
43856
0
INSMED INC
NOTE 1.750% 1/1
457669AA7
1989
1971000
PRN
OTR
0
0
1971000
INTEGER HLDGS CORP
COM
45826H109
228
3023
SH
OTR
0
3023
0
INTEL CORP
COM
458140100
5791
107842
SH
OTR
0
107842
0
INTELSAT S A
COM
L5140P101
406
25948
SH
OTR
0
25948
0
INTER PARFUMS INC
COM
458334109
320
4213
SH
OTR
0
4213
0
INTERDIGITAL INC
COM
45867G101
313
4751
SH
OTR
0
4751
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
1860
13185
SH
OTR
0
13185
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
459506309
18136
363160
PRN
OTR
0
0
363160
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN
COM
46005L101
5952
510489
SH
OTR
0
510489
0
INTEVAC INC
COM
461148108
188
30720
SH
OTR
0
30720
0
INTREXON CORP
COM
46122T102
68
12880
SH
OTR
0
12880
0
INTREXON CORP
NOTE 3.500% 7/0
46122TAA0
1381
2320000
PRN
OTR
0
0
2320000
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
COM
46131B100
347
21964
SH
OTR
0
21964
0
INVESTORS BANCORP INC NEW
COM
46146L101
187
15759
SH
OTR
0
15759
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
4185
172000
SH
OTR
0
172000
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
2836
34935
SH
OTR
0
34935
0
IRSA INVERSIONES Y REP S A
GLOBL DEP RCPT
450047204
189
17298
SH
OTR
0
17298
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
3792
92500
SH
OTR
0
92500
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
349
8000
SH
OTR
0
8000
0
ISHARES INC
MSCI MEXICO ETF
464286822
4359
100000
SH
Put
OTR
0
100000
0
ISHARES INC
MSCI MLY ETF NEW
46434G814
1108
37021
SH
OTR
0
37021
0
ISHARES INC
MSCI TAIWAN ETF
46434G772
1162
33616
SH
OTR
0
33616
0
ISHARES INC
MSCI THAILND ETF
464286624
530
6000
SH
OTR
0
6000
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
999
7900
SH
OTR
0
7900
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
30063
252500
SH
Call
OTR
0
252500
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
33018
300000
SH
Put
OTR
0
300000
0
ISHARES TR
MSCI CHINA ETF
46429B671
497
7965
SH
OTR
0
7965
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
2345
54641
SH
OTR
0
54641
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
6438
150000
SH
Call
OTR
0
150000
0
ISHARES TR
MSCI PHILIPS ETF
46429B408
1544
45016
SH
OTR
0
45016
0
ISHARES TR
MSCI SAUDI ARBIA
46434V423
5574
167397
SH
OTR
0
167397
0
ISHARES TR
PHLX SEMICND ETF
464287523
569
3000
SH
OTR
0
3000
0
ITAU UNIBANCO HLDG SA
SPON ADR REP PFD
465562106
120
13571
SH
OTR
0
13571
0
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
398
4596
SH
OTR
0
4596
0
JABIL INC
COM
466313103
406
15258
SH
OTR
0
15258
0
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
654
8063
SH
OTR
0
8063
0
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
391
5200
SH
OTR
0
5200
0
JAZZ INVESTMENTS I LTD
NOTE 1.500% 8/1
472145AD3
14568
14895000
PRN
OTR
0
0
14895000
JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
47233W109
764
40640
SH
OTR
0
40640
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
526
14249
SH
OTR
0
14249
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3408
33664
SH
OTR
0
33664
0
JUST ENERGY GROUP INC
COM
48213W101
106
31242
SH
OTR
0
31242
0
KALEIDO BIOSCIENCES INC
COM
483347100
165
11412
SH
OTR
0
11412
0
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC
COM
483497103
304
10620
SH
OTR
0
10620
0
KB HOME
COM
48666K109
223
9247
SH
OTR
0
9247
0
KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
48242A112
22
200000
SH
OTR
0
200000
0
KBR INC
COM
48242W106
300
15730
SH
OTR
0
15730
0
KEARNY FINL CORP MD
COM
48716P108
202
15697
SH
OTR
0
15697
0
KELLY SVCS INC
CL A
488152208
204
9235
SH
OTR
0
9235
0
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
814
29100
SH
OTR
0
29100
0
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
128
37083
SH
OTR
0
37083
0
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
COM
49741E100
1956
64329
SH
OTR
0
64329
0
KOHLS CORP
COM
500255104
583
8478
SH
OTR
0
8478
0
KORN FERRY
COM NEW
500643200
387
8641
SH
OTR
0
8641
0
KOSMOS ENERGY LTD
COM
500688106
318
51088
SH
OTR
0
51088
0
KRATON CORPORATION
COM
50077C106
206
6415
SH
OTR
0
6415
0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
COM NEW
50077B207
277
17722
SH
OTR
0
17722
0
KRYSTAL BIOTECH INC
COM
501147102
305
9280
SH
OTR
0
9280
0
KT CORP
SPONSORED ADR
48268K101
302
24256
SH
OTR
0
24256
0
L BRANDS INC
COM
501797104
297
10758
SH
OTR
0
10758
0
L3 TECHNOLOGIES INC
COM
502413107
1711
8289
SH
OTR
0
8289
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
453
2963
SH
OTR
0
2963
0
LADDER CAP CORP
CL A
505743104
180
10591
SH
OTR
0
10591
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
913
5100
SH
OTR
0
5100
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
1745
23287
SH
OTR
0
23287
0
LANCASTER COLONY CORP
COM
513847103
611
3900
SH
OTR
0
3900
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
316
2886
SH
OTR
0
2886
0
LAREDO PETROLEUM INC
COM
516806106
65
20902
SH
OTR
0
20902
0
LATAM AIRLS GROUP S A
SPONSORED ADR
51817R106
167
15817
SH
OTR
0
15817
0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
COM
518415104
139
11624
SH
OTR
0
11624
0
LAZARD LTD
SHS A
G54050102
219
6055
SH
OTR
0
6055
0
LEAR CORP
COM NEW
521865204
473
3486
SH
OTR
0
3486
0
LEE ENTERPRISES INC
COM
523768109
324
98190
SH
OTR
0
98190
0
LEGACY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
524643111
379
1263749
SH
OTR
0
1263749
0
LEGACY RESVS INC
COM
524706108
46
93900
SH
OTR
0
93900
0
LEISURE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/05/201
52539T115
328
527117
SH
OTR
0
527117
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
648
13200
SH
OTR
0
13200
0
LENNOX INTL INC
COM
526107107
288
1091
SH
OTR
0
1091
0
LEVI STRAUSS & CO NEW
CL A COM STK
52736R102
864
36667
SH
OTR
0
36667
0
LEXICON PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
528872302
71
12794
SH
OTR
0
12794
0
LF CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/22/202
50200K116
690
1970500
SH
OTR
0
1970500
0
LHC GROUP INC
COM
50187A107
277
2500
SH
OTR
0
2500
0
LIBBEY INC
COM
529898108
45
15700
SH
OTR
0
15700
0
LIFEVANTAGE CORP
COM NEW
53222K205
223
15610
SH
OTR
0
15610
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
6004
46268
SH
OTR
0
46268
0
LINCOLN ELEC HLDGS INC
COM
533900106
322
3844
SH
OTR
0
3844
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
1207
20566
SH
OTR
0
20566
0
LIVERAMP HLDGS INC
COM
53815P108
787
14428
SH
OTR
0
14428
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
383
119336
SH
OTR
0
119336
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
6993
23297
SH
OTR
0
23297
0
LOMA NEGRA CORP
SPONSORED ADS
54150E104
426
38913
SH
OTR
0
38913
0
LONESTAR RES US INC
CL A VTG
54240F103
79
19600
SH
OTR
0
19600
0
LPL FINL HLDGS INC
COM
50212V100
396
5688
SH
OTR
0
5688
0
LSC COMMUNICATIONS INC
COM
50218P107
142
21699
SH
OTR
0
21699
0
LSI INDS INC
COM
50216C108
48
18100
SH
OTR
0
18100
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
594
3627
SH
OTR
0
3627
0
LUNA INNOVATIONS
COM
550351100
88
21000
SH
OTR
0
21000
0
LYFT INC
CL A COM
55087P104
4045
51667
SH
OTR
0
51667
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
538
6396
SH
OTR
0
6396
0
MACKINAC FINL CORP
COM
554571109
231
14680
SH
OTR
0
14680
0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
COM
55608B105
229
5563
SH
OTR
0
5563
0
MAGELLAN HEALTH INC
COM NEW
559079207
287
4359
SH
OTR
0
4359
0
MAGENTA THERAPEUTICS INC
COM
55910K108
494
30000
SH
OTR
0
30000
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
812
16678
SH
OTR
0
16678
0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP
*W EXP 07/31/202
559663117
2792
823544
SH
OTR
0
823544
0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP
CL A
559663109
2352
195982
SH
OTR
0
195982
0
MAIDEN HOLDINGS LTD
SHS
G5753U112
34
45933
SH
OTR
0
45933
0
MANCHESTER UTD PLC NEW
ORD CL A
G5784H106
284
14785
SH
OTR
0
14785
0
MANNING & NAPIER INC
CL A
56382Q102
122
58000
SH
OTR
0
58000
0
MANNKIND CORP
COM NEW
56400P706
38
19090
SH
OTR
0
19090
0
MANPOWERGROUP INC
COM
56418H100
276
3340
SH
OTR
0
3340
0
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
992
58642
SH
OTR
0
58642
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
1475
88259
SH
OTR
0
88259
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
922
15400
SH
OTR
0
15400
0
MARCHEX INC
CL B
56624R108
222
46860
SH
OTR
0
46860
0
MARKER THERAPEUTICS INC
COM
57055L107
350
53000
SH
OTR
0
53000
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
2789
11334
SH
OTR
0
11334
0
MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO
COM
57164Y107
239
2557
SH
OTR
0
2557
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
472
5031
SH
OTR
0
5031
0
MASCO CORP
COM
574599106
1133
28824
SH
OTR
0
28824
0
MASIMO CORP
COM
574795100
246
1782
SH
OTR
0
1782
0
MASTEC INC
COM
576323109
297
6166
SH
OTR
0
6166
0
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
1730
7347
SH
OTR
0
7347
0
MATTEL INC
COM
577081102
481
36963
SH
OTR
0
36963
0
MAXAR TECHNOLOGIES INC
COM
57778K105
55
13636
SH
OTR
0
13636
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
1443
27138
SH
OTR
0
27138
0
MAXIMUS INC
COM
577933104
642
9042
SH
OTR
0
9042
0
MCDERMOTT INTL INC
COM
580037703
152
20479
SH
OTR
0
20479
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
2091
11012
SH
OTR
0
11012
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1306
11158
SH
OTR
0
11158
0
MEDEQUITIES RLTY TR INC
COM
58409L306
196
17600
SH
OTR
0
17600
0
MEDICINES CO
COM
584688105
323
11543
SH
OTR
0
11543
0
MEDICINES CO
NOTE 2.750% 7/1
584688AG0
437
520000
PRN
OTR
0
0
520000
MEDNAX INC
COM
58502B106
227
8363
SH
OTR
0
8363
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
273
2999
SH
OTR
0
2999
0
MEGALITH FINL ACQUISITION CO
*W EXP 08/26/202
58518F117
619
2250752
SH
OTR
0
2250752
0
MEGALITH FINL ACQUISITION CO
CL A COM
58518F109
134
13410
SH
OTR
0
13410
0
MEI PHARMA INC
COM NEW
55279B202
227
73780
SH
OTR
0
73780
0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
M51363113
3607
30476
SH
OTR
0
30476
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
1480
17792
SH
OTR
0
17792
0
MERCURY SYS INC
COM
589378108
461
7200
SH
OTR
0
7200
0
MERIDIAN BANCORP INC MD
COM
58958U103
268
17098
SH
OTR
0
17098
0
MERITAGE HOMES CORP
COM
59001A102
361
8071
SH
OTR
0
8071
0
METLIFE INC
COM
59156R108
2048
48103
SH
OTR
0
48103
0
MFA FINL INC
COM
55272X102
118
16270
SH
OTR
0
16270
0
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
597
45279
SH
OTR
0
45279
0
MICHAELS COS INC
COM
59408Q106
772
67587
SH
OTR
0
67587
0
MICROSTRATEGY INC
CL A NEW
594972408
351
2430
SH
OTR
0
2430
0
MID AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
220
2011
SH
OTR
0
2011
0
MILLER HERMAN INC
COM
600544100
408
11605
SH
OTR
0
11605
0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
90
18184
SH
OTR
0
18184
0
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
SPONSORED ADR
607409109
76
10000
SH
OTR
0
10000
0
MODERN MEDIA ACQUISITION
*W EXP 05/17/202
60765P111
423
1208561
SH
OTR
0
1208561
0
MOELIS & CO
CL A
60786M105
443
10637
SH
OTR
0
10637
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
2177
15334
SH
OTR
0
15334
0
MONGODB INC
CL A
60937P106
955
6496
SH
OTR
0
6496
0
MONOCLE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/06/202
609754114
306
875000
SH
OTR
0
875000
0
MONOCLE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
609754205
4032
400000
SH
OTR
0
400000
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
404
7411
SH
OTR
0
7411
0
MOOG INC
CL A
615394202
475
5464
SH
OTR
0
5464
0
MORNINGSTAR INC
COM
617700109
615
4883
SH
OTR
0
4883
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
*W EXP 10/23/202
61946M118
195
239538
SH
OTR
0
239538
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
61946M209
10127
981300
SH
OTR
0
981300
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
260
1852
SH
OTR
0
1852
0
MOVADO GROUP INC
COM
624580106
245
6742
SH
OTR
0
6742
0
MSA SAFETY INC
COM
553498106
242
2336
SH
OTR
0
2336
0
MSCI INC
COM
55354G100
1785
8978
SH
OTR
0
8978
0
MTECH ACQUISITION CORP
COM CLASS A
55378W107
1153
114194
SH
OTR
0
114194
0
MUDRICK CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/202
624745113
1399
2743382
SH
OTR
0
2743382
0
MYRIAD GENETICS INC
COM
62855J104
239
7200
SH
OTR
0
7200
0
NABORS INDUSTRIES LTD
6% PFD CNV SR A
G6359F129
1350
49651
PRN
OTR
0
0
49651
NABORS INDUSTRIES LTD
SHS
G6359F103
223
64906
SH
OTR
0
64906
0
NANOMETRICS INC
COM
630077105
223
7212
SH
OTR
0
7212
0
NAVIENT CORPORATION
COM
63938C108
608
52538
SH
OTR
0
52538
0
NEBULA ACQUISITION CORP
*W EXP 03/12/202
629076118
101
126700
SH
OTR
0
126700
0
NEBULA ACQUISITION CORP
UNIT 03/12/2025
629076209
6212
606000
SH
OTR
0
606000
0
NETAPP INC
COM
64110D104
780
11242
SH
OTR
0
11242
0
NEW AGE BEVERAGES CORP
COM
64157V108
286
54350
SH
OTR
0
54350
0
NEW GOLD INC CDA
COM
644535106
685
795131
SH
OTR
0
795131
0
NEW JERSEY RES
COM
646025106
208
4172
SH
OTR
0
4172
0
NEW MEDIA INVT GROUP INC
COM
64704V106
109
10352
SH
OTR
0
10352
0
NEW RELIC INC
COM
64829B100
309
3128
SH
OTR
0
3128
0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
254
15027
SH
OTR
0
15027
0
NEW SR INVT GROUP INC
COM
648691103
289
53000
SH
OTR
0
53000
0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
649445103
513
44300
SH
OTR
0
44300
0
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
750
48911
SH
OTR
0
48911
0
NEWMARK GROUP INC
CL A
65158N102
274
32796
SH
OTR
0
32796
0
NEWMARKET CORP
COM
651587107
477
1101
SH
OTR
0
1101
0
NEWMONT MNG CORP
COM
651639106
6828
190873
SH
OTR
0
190873
0
NEXGEN ENERGY LTD
COM
65340P106
56
34584
SH
OTR
0
34584
0
NEXTERA ENERGY INC
UNIT 09/01/2019
65339F820
4213
68107
PRN
OTR
0
0
68107
NICE LTD
SPONSORED ADR
653656108
688
5616
SH
OTR
0
5616
0
NICE SYS INC
NOTE 1.250% 1/1
65366HAB9
28505
18669000
PRN
OTR
0
0
18669000
NII HLDGS INC
COM PAR
62913F508
158
80740
SH
OTR
0
80740
0
NIKE INC
CL B
654106103
1120
13301
SH
OTR
0
13301
0
NOBLE CORP PLC
SHS USD
G65431101
166
57778
SH
OTR
0
57778
0
NORDSON CORP
COM
655663102
328
2478
SH
OTR
0
2478
0
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
1526
8165
SH
OTR
0
8165
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
3139
11642
SH
OTR
0
11642
0
NORTHWEST NAT HLDG CO
COM
66765N105
202
3074
SH
OTR
0
3074
0
NORTHWESTERN CORP
COM NEW
668074305
228
3245
SH
OTR
0
3245
0
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
298
3100
SH
OTR
0
3100
0
NOVOCURE LTD
ORD SHS
G6674U108
347
7207
SH
OTR
0
7207
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
1073
25269
SH
OTR
0
25269
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
67020Y100
437
25800
SH
OTR
0
25800
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NOTE 1.250% 4/0
67020YAN0
13149
13240000
PRN
OTR
0
0
13240000
NUCOR CORP
COM
670346105
829
14211
SH
OTR
0
14211
0
NUTANIX INC
CL A
67059N108
251
6651
SH
OTR
0
6651
0
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
599
11362
SH
OTR
0
11362
0
NVR INC
COM
62944T105
235
85
SH
OTR
0
85
0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
1048
2700
SH
OTR
0
2700
0
OBSIDIAN ENERGY LTD
COM
674482104
33
120200
SH
OTR
0
120200
0
OCWEN FINL CORP
COM NEW
675746309
39
21500
SH
OTR
0
21500
0
OFFICE DEPOT INC
COM
676220106
216
59622
SH
OTR
0
59622
0
OFFICE PPTYS INCOME TR
COM SHS BEN INT
67623C109
236
8556
SH
OTR
0
8556
0
OKTA INC
CL A
679295105
3559
43017
SH
OTR
0
43017
0
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I
COM
681116109
214
2508
SH
OTR
0
2508
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
376
18293
SH
OTR
0
18293
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
NOTE 1.000%12/0
682189AK1
5575
4500000
PRN
OTR
0
0
4500000
ONE MADISON CORP
*W EXP 99/99/999
G6772P126
770
669746
SH
OTR
0
669746
0
ONEMAIN HLDGS INC
COM
68268W103
205
6449
SH
OTR
0
6449
0
OPEN TEXT CORP
COM
683715106
536
13937
SH
OTR
0
13937
0
OPKO HEALTH INC
COM
68375N103
70
26667
SH
OTR
0
26667
0
OPKO HEALTH INC
NOTE 4.500% 2/1
68375NAD5
473
500000
PRN
OTR
0
0
500000
OPTIMIZERX CORP
COM NEW
68401U204
174
13690
SH
OTR
0
13690
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
3679
68503
SH
OTR
0
68503
0
ORANGE
SPONSORED ADR
684060106
175
10756
SH
OTR
0
10756
0
OSHKOSH CORP
COM
688239201
361
4800
SH
OTR
0
4800
0
OSI SYSTEMS INC
NOTE 1.250% 9/0
671044AD7
16879
16604000
PRN
OTR
0
0
16604000
OSIRIS THERAPEUTICS INC NEW
COM
68827R108
447
23530
SH
OTR
0
23530
0
OVERSTOCK COM INC DEL
COM
690370101
201
12103
SH
OTR
0
12103
0
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
820
43221
SH
OTR
0
43221
0
PACCAR INC
COM
693718108
237
3471
SH
OTR
0
3471
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
570
5735
SH
OTR
0
5735
0
PAMPA ENERGIA S A
SPONS ADR LVL I
697660207
1171
42490
SH
OTR
0
42490
0
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L
SHS
G6891L105
38
12319
SH
OTR
0
12319
0
PARAMOUNT GROUP INC
COM
69924R108
496
34947
SH
OTR
0
34947
0
PARETEUM CORP
COM NEW
69946T207
481
105760
SH
OTR
0
105760
0
PARKER HANNIFIN CORP
COM
701094104
930
5420
SH
OTR
0
5420
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
327
4077
SH
OTR
0
4077
0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
2516
13304
SH
OTR
0
13304
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
288
2776
SH
OTR
0
2776
0
PCM INC
COM
69323K100
401
10951
SH
OTR
0
10951
0
PEABODY ENERGY CORP NEW
COM
704551100
259
9129
SH
OTR
0
9129
0
PEMBINA PIPELINE CORP
COM
706327103
1408
38294
SH
OTR
0
38294
0
PENNANTPARK INVT CORP
COM
708062104
95
13809
SH
OTR
0
13809
0
PENNEY J C CORP INC
COM
708160106
352
236051
SH
OTR
0
236051
0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT
SH BEN INT
709102107
185
29352
SH
OTR
0
29352
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
425
20534
SH
OTR
0
20534
0
PENSARE ACQUISITION CORP
*W EXP 07/27/202
70957E113
662
3309253
SH
OTR
0
3309253
0
PENSARE ACQUISITION CORP
COM
70957E105
3301
322074
SH
OTR
0
322074
0
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
349
7851
SH
OTR
0
7851
0
PEOPLES UTD FINL INC
COM
712704105
491
29846
SH
OTR
0
29846
0
PEPSICO INC
COM
713448108
12613
102919
SH
OTR
0
102919
0
PERFORMANT FINL CORP
COM
71377E105
166
80358
SH
OTR
0
80358
0
PERKINELMER INC
COM
714046109
2700
28022
SH
OTR
0
28022
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SP ADR NON VTG
71654V101
19334
1352019
SH
OTR
0
1352019
0
PFIZER INC
COM
717081103
11565
272318
SH
OTR
0
272318
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
271
3064
SH
OTR
0
3064
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
341
3586
SH
OTR
0
3586
0
PHOTRONICS INC
COM
719405102
118
12465
SH
OTR
0
12465
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
471
4929
SH
OTR
0
4929
0
PITNEY BOWES INC
COM
724479100
1341
195131
SH
OTR
0
195131
0
PIVOTAL ACQUISITION CORP
*W EXP 12/01/202
72583A119
43
100000
SH
OTR
0
100000
0
PIVOTAL ACQUISITION CORP
UNIT 12/01/2025
72583A200
4076
400000
SH
OTR
0
400000
0
PIXELWORKS INC
COM NEW
72581M305
150
38200
SH
OTR
0
38200
0
PLAYAGS INC
COM
72814N104
383
16000
SH
OTR
0
16000
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
1385
11295
SH
OTR
0
11295
0
POLYONE CORP
COM
73179P106
369
12582
SH
OTR
0
12582
0
PORTLAND GEN ELEC CO
COM NEW
736508847
228
4407
SH
OTR
0
4407
0
PPDAI GROUP INC
SPONSORED ADR
69354V108
273
72172
SH
OTR
0
72172
0
PPG INDS INC
COM
693506107
745
6600
SH
OTR
0
6600
0
PPL CORP
COM
69351T106
931
29341
SH
OTR
0
29341
0
PRECISION DRILLING CORP
COM 2010
74022D308
202
84346
SH
OTR
0
84346
0
PRETIUM RES INC
COM
74139C102
370
43276
SH
OTR
0
43276
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
1001
10000
SH
OTR
0
10000
0
PRIORITY TECHNOLOGY HLDGS IN
COM
74275G107
2582
389380
SH
OTR
0
389380
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
277
2663
SH
OTR
0
2663
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
743312100
401
9037
SH
OTR
0
9037
0
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC
COM
74366E102
269
21380
SH
OTR
0
21380
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
352
3826
SH
OTR
0
3826
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
744573106
613
10322
SH
OTR
0
10322
0
PURE ACQUISITION CORP
*W EXP 04/17/202
74621Q114
2054
1850725
SH
OTR
0
1850725
0
PVH CORP
COM
693656100
331
2711
SH
OTR
0
2711
0
Q2 HLDGS INC
NOTE 0.750% 2/1
74736LAB5
26728
20400000
PRN
OTR
0
0
20400000
QEP RES INC
COM
74733V100
487
62485
SH
OTR
0
62485
0
QIAGEN NV
DEBT 1.000%11/1
N72482AT4
2183
2000000
PRN
OTR
0
0
2000000
QORVO INC
COM
74736K101
273
3800
SH
OTR
0
3800
0
QUAD / GRAPHICS INC
COM CL A
747301109
194
16332
SH
OTR
0
16332
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
226
6000
SH
OTR
0
6000
0
QUDIAN INC
ADR
747798106
104
20490
SH
OTR
0
20490
0
QUINSTREET INC
COM
74874Q100
158
11802
SH
OTR
0
11802
0
RADIAN GROUP INC
COM
750236101
233
11240
SH
OTR
0
11240
0
RAFAEL HLDGS INC
COM CL B
75062E106
167
13200
SH
OTR
0
13200
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
910
7019
SH
OTR
0
7019
0
RAMBUS INC DEL
COM
750917106
114
10890
SH
OTR
0
10890
0
RANGE RES CORP
COM
75281A109
221
19700
SH
OTR
0
19700
0
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
COM
754730109
555
6898
SH
OTR
0
6898
0
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
9445
51873
SH
OTR
0
51873
0
RBC BEARINGS INC
COM
75524B104
634
4988
SH
OTR
0
4988
0
READY CAP CORP
COM
75574U101
209
14222
SH
OTR
0
14222
0
REALNETWORKS INC
COM NEW
75605L708
83
26531
SH
OTR
0
26531
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
852
74775
SH
OTR
0
74775
0
RED HAT INC
COM
756577102
4181
22886
SH
OTR
0
22886
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
*W EXP 12/05/202
G74760128
439
452558
SH
OTR
0
452558
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
UNIT 99/99/9999
G74760110
4136
400000
SH
OTR
0
400000
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
177
12517
SH
OTR
0
12517
0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
289
2033
SH
OTR
0
2033
0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO
COM
759509102
643
7127
SH
OTR
0
7127
0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
NOTE 4.000% 6/1
75972AAC7
21055
9923000
PRN
OTR
0
0
9923000
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
526
6543
SH
OTR
0
6543
0
RESMED INC
COM
761152107
678
6518
SH
OTR
0
6518
0
RESOLUTE FST PRODS INC
COM
76117W109
95
12048
SH
OTR
0
12048
0
RETAIL PPTYS AMER INC
CL A
76131V202
379
31063
SH
OTR
0
31063
0
RETAIL VALUE INC
COM
76133Q102
259
8307
SH
OTR
0
8307
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
76169C100
235
6567
SH
OTR
0
6567
0
RH
COM
74967X103
229
2222
SH
OTR
0
2222
0
RICEBRAN TECHNOLOGIES
COM NEW
762831204
85
22900
SH
OTR
0
22900
0
RICHARDSON ELECTRS LTD
COM
763165107
94
13800
SH
OTR
0
13800
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
2171
20138
SH
OTR
0
20138
0
RITE AID CORP
COM
767754104
68
106794
SH
OTR
0
106794
0
RMR GROUP INC
CL A
74967R106
212
3475
SH
OTR
0
3475
0
ROADRUNNER TRANSN SYS INC
COM
76973Q105
11
25500
SH
OTR
0
25500
0
ROAN RES INC
CL A COM
769755109
263
43000
SH
OTR
0
43000
0
ROBERT HALF INTL INC
COM
770323103
515
7900
SH
OTR
0
7900
0
ROGERS COMMUNICATIONS INC
CL B
775109200
761
14141
SH
OTR
0
14141
0
ROKU INC
COM CL A
77543R102
1049
16260
SH
OTR
0
16260
0
ROLLINS INC
COM
775711104
516
12388
SH
OTR
0
12388
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
940
10094
SH
OTR
0
10094
0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
COM
780087102
1465
19393
SH
OTR
0
19393
0
RPC INC
COM
749660106
382
33508
SH
OTR
0
33508
0
RPM INTL INC
COM
749685103
298
5140
SH
OTR
0
5140
0
RUBICON PROJ INC
COM
78112V102
317
52130
SH
OTR
0
52130
0
RYDER SYS INC
COM
783549108
499
8045
SH
OTR
0
8045
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
1684
7997
SH
OTR
0
7997
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
78573L106
196
10077
SH
OTR
0
10077
0
SANDERSON FARMS INC
COM
800013104
238
1808
SH
OTR
0
1808
0
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
246
5558
SH
OTR
0
5558
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
1984
16647
SH
OTR
0
16647
0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N
COM
808625107
619
8040
SH
OTR
0
8040
0
SCIENTIFIC GAMES CORP
COM
80874P109
240
11749
SH
OTR
0
11749
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C130
308
15505
SH
OTR
0
15505
0
SCRIPPS E W CO OHIO
CL A NEW
811054402
250
11883
SH
OTR
0
11883
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
263
10195
SH
OTR
0
10195
0
SECURITY NATL FINL CORP
CL A NEW
814785309
52
11055
SH
OTR
0
11055
0
SEI INVESTMENTS CO
COM
784117103
445
8510
SH
OTR
0
8510
0
SELECT INTERIOR CONCEPTS INC
CL A
816120307
321
25810
SH
OTR
0
25810
0
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
828
17700
SH
OTR
0
17700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
7576
114586
SH
OTR
0
114586
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
4747
41695
SH
OTR
0
41695
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
3260
58108
SH
OTR
0
58108
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
6025
65669
SH
OTR
0
65669
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
336
5770
SH
OTR
0
5770
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
1743
31400
SH
OTR
0
31400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
414
5601
SH
OTR
0
5601
0
SELECTIVE INS GROUP INC
COM
816300107
388
6124
SH
OTR
0
6124
0
SEMGROUP CORP
CL A
81663A105
159
10759
SH
OTR
0
10759
0
SEMPRA ENERGY
6% PFD CONV A
816851406
434
4106
PRN
OTR
0
0
4106
SEMTECH CORP
COM
816850101
346
6799
SH
OTR
0
6799
0
SENIOR HSG PPTYS TR
SH BEN INT
81721M109
261
22192
SH
OTR
0
22192
0
SENSUS HEATLHCARE INC
COM
81728J109
221
31490
SH
OTR
0
31490
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
*W EXP 11/02/202
81728P113
636
964295
SH
OTR
0
964295
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
CL A
81728P105
17665
1759490
SH
OTR
0
1759490
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
5671
23007
SH
OTR
0
23007
0
SESEN BIO INC
COM
817763105
129
125000
SH
OTR
0
125000
0
SEVERN BANCORP ANNAPOLIS MD
COM
81811M100
109
11453
SH
OTR
0
11453
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
345
800
SH
OTR
0
800
0
SHIP FIN INTL LTD
NOTE 4.875% 5/0
824689AG8
1585
1600000
PRN
OTR
0
0
1600000
SHIP FINANCE INTERNATIONAL L
SHS
G81075106
151
12217
SH
OTR
0
12217
0
SHOCKWAVE MED INC
COM
82489T104
446
13320
SH
OTR
0
13320
0
SHOE CARNIVAL INC
COM
824889109
638
18754
SH
OTR
0
18754
0
SHUTTERFLY INC
COM
82568P304
314
7735
SH
OTR
0
7735
0
SIBANYE STILLWATER
SPONSORED ADR
825724206
76
18370
SH
OTR
0
18370
0
SIGA TECHNOLOGIES INC
COM
826917106
69
11500
SH
OTR
0
11500
0
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
249
3075
SH
OTR
0
3075
0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
829226109
470
12208
SH
OTR
0
12208
0
SIRIUS XM HLDGS INC
COM
82968B103
139
24559
SH
OTR
0
24559
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
809
9803
SH
OTR
0
9803
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
78440X101
279
3100
SH
OTR
0
3100
0
SM ENERGY CO
COM
78454L100
706
40380
SH
OTR
0
40380
0
SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
83175M205
433
10796
SH
OTR
0
10796
0
SMITH A O CORP
COM
831865209
647
12138
SH
OTR
0
12138
0
SMTC CORP
COM NEW
832682207
91
24100
SH
OTR
0
24100
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
794
6814
SH
OTR
0
6814
0
SNAP INC
CL A
83304A106
1421
128916
SH
OTR
0
128916
0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS
*W EXP 09/14/202
G8250R129
372
465400
SH
OTR
0
465400
0
SOHU COM LTD
SPONSORED ADS
83410S108
206
12438
SH
OTR
0
12438
0
SOLAR CAP LTD
COM
83413U100
417
20006
SH
OTR
0
20006
0
SOTHEBYS
COM
835898107
227
6004
SH
OTR
0
6004
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
690
13300
SH
OTR
0
13300
0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
COM
844895102
885
10753
SH
OTR
0
10753
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
276
58921
SH
OTR
0
58921
0
SPARTAN ENERGY ACQUISITON CO
*W EXP 08/27/202
846784122
367
333333
SH
OTR
0
333333
0
SPARTAN ENERGY ACQUISITON CO
UNIT 99/99/9999
846784114
11575
1146051
SH
OTR
0
1146051
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
6469
22900
SH
OTR
0
22900
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
4237
15000
SH
Call
OTR
0
15000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
4943
17500
SH
Put
OTR
0
17500
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
542
5922
SH
OTR
0
5922
0
SPIRIT MTA REIT
COM SHS BEN IN
84861U105
110
17000
SH
OTR
0
17000
0
SPLUNK INC
COM
848637104
687
5514
SH
OTR
0
5514
0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
2360
17000
SH
OTR
0
17000
0
SPRINT CORPORATION
COM
85207U105
1588
281039
SH
OTR
0
281039
0
STANDARD DIVERSIFIED INC
COM CL A
85336L109
209
10900
SH
OTR
0
10900
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
609
8186
SH
OTR
0
8186
0
STARTEK INC
COM
85569C107
143
18100
SH
OTR
0
18100
0
STEEL CONNECT INC
COM
858098106
86
42902
SH
OTR
0
42902
0
STEPAN CO
COM
858586100
317
3627
SH
OTR
0
3627
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
370
6800
SH
OTR
0
6800
0
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
3826
29884
SH
OTR
0
29884
0
STERLING BANCORP DEL
COM
85917A100
466
25001
SH
OTR
0
25001
0
STITCH FIX INC
COM CL A
860897107
1539
54530
SH
OTR
0
54530
0
STONECO LTD
COM CL A
G85158106
282
6848
SH
OTR
0
6848
0
STORE CAP CORP
COM
862121100
796
23750
SH
OTR
0
23750
0
STRONGBRIDGE BIOPHARMA PLC
SHS USD
G85347105
200
40240
SH
OTR
0
40240
0
STRYKER CORP
COM
863667101
712
3603
SH
OTR
0
3603
0
STURM RUGER & CO INC
COM
864159108
206
3877
SH
OTR
0
3877
0
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
3396
28653
SH
OTR
0
28653
0
SUN LIFE FINL INC
COM
866796105
861
22406
SH
OTR
0
22406
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
1771
54601
SH
OTR
0
54601
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
138
21143
SH
OTR
0
21143
0
SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW
COM
867892101
199
13786
SH
OTR
0
13786
0
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
901
15215
SH
OTR
0
15215
0
SUPERIOR ENERGY SVCS INC
COM
868157108
208
44446
SH
OTR
0
44446
0
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC
COM
868459108
507
14460
SH
OTR
0
14460
0
SVB FINL GROUP
COM
78486Q101
245
1100
SH
OTR
0
1100
0
SWITCH INC
CL A
87105L104
259
25116
SH
OTR
0
25116
0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
COM
87157B103
276
45470
SH
OTR
0
45470
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
311
9054
SH
OTR
0
9054
0
SYSCO CORP
COM
871829107
2520
37746
SH
OTR
0
37746
0
T MOBILE US INC
COM
872590104
280
4046
SH
OTR
0
4046
0
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
87336U105
561
4411
SH
OTR
0
4411
0
TAILORED BRANDS INC
COM
87403A107
79
10048
SH
OTR
0
10048
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
874039100
263
6428
SH
OTR
0
6428
0
TANDEM DIABETES CARE INC
COM NEW
875372203
396
6230
SH
OTR
0
6230
0
TCR2 THERAPEUTICS INC
COM
87808K106
458
26255
SH
OTR
0
26255
0
TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
87236Y108
270
5408
SH
OTR
0
5408
0
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
212
2630
SH
OTR
0
2630
0
TECH DATA CORP
COM
878237106
421
4107
SH
OTR
0
4107
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
878742204
868
37426
SH
OTR
0
37426
0
TECOGEN INC NEW
COM NEW
87876P201
82
20482
SH
OTR
0
20482
0
TEEKAY CORPORATION
COM
Y8564W103
120
30736
SH
OTR
0
30736
0
TEGNA INC
COM
87901J105
331
23464
SH
OTR
0
23464
0
TELADOC HEALTH INC
COM
87918A105
222
4000
SH
OTR
0
4000
0
TELECOM ARGENTINA S A
SPON ADR REP B
879273209
913
62500
SH
OTR
0
62500
0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
879360105
3427
14458
SH
OTR
0
14458
0
TELEFONICA BRASIL SA
SPONSORED ADR
87936R106
363
30051
SH
OTR
0
30051
0
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
879382208
240
28690
SH
OTR
0
28690
0
TENZING ACQUISITION CORP
*W EXP 02/23/202
G8708A108
97
604500
SH
OTR
0
604500
0
TERNIUM SA
SPONSORED ADS
880890108
332
12197
SH
OTR
0
12197
0
TERRAFORM PWR INC
COM CL A
88104R209
352
25623
SH
OTR
0
25623
0
TESLA INC
COM
88160R101
214
764
SH
OTR
0
764
0
TETRA TECHNOLOGIES INC DEL
COM
88162F105
24
10362
SH
OTR
0
10362
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
3612
34056
SH
OTR
0
34056
0
TEXAS ROADHOUSE INC
COM
882681109
757
12175
SH
OTR
0
12175
0
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD
SHS
G8766E109
113
11689
SH
OTR
0
11689
0
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI
COM
808513105
462
10800
SH
OTR
0
10800
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
521
2630
SH
OTR
0
2630
0
THESTREET INC
COM
88368Q103
111
47600
SH
OTR
0
47600
0
THIRD PT REINS LTD
COM
G8827U100
106
10200
SH
OTR
0
10200
0
THL CREDIT INC
COM
872438106
66
10015
SH
OTR
0
10015
0
TIBERIUS ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
88633A115
514
1118296
SH
OTR
0
1118296
0
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
8536
80869
SH
OTR
0
80869
0
TILLYS INC
CL A
886885102
132
11894
SH
OTR
0
11894
0
TITAN INTL INC ILL
COM
88830M102
174
29110
SH
OTR
0
29110
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1475
27724
SH
OTR
0
27724
0
TOLL BROTHERS INC
COM
889478103
644
17792
SH
OTR
0
17792
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
1767
32517
SH
OTR
0
32517
0
TORTOISE ACQUISITION CORP
UNIT 03/04/2024
89154L209
4995
500000
SH
OTR
0
500000
0
TOTAL S A
SPONSORED ADS
89151E109
260
4676
SH
OTR
0
4676
0
TOTAL SYS SVCS INC
COM
891906109
1377
14495
SH
OTR
0
14495
0
TOWNSQUARE MEDIA INC
CL A
892231101
105
18300
SH
OTR
0
18300
0
TPG PACE HLDGS CORP
*W EXP 06/27/202
G89827110
796
556639
SH
OTR
0
556639
0
TPG PACE HLDGS CORP
CL A
G89827128
6764
662500
SH
OTR
0
662500
0
TPG PACE HLDGS CORP
UNIT 99/99/9999
G89827102
2773
257757
SH
OTR
0
257757
0
TRANSCAT INC
COM
893529107
237
10320
SH
OTR
0
10320
0
TRANSENTERIX INC
COM NEW
89366M201
44
18626
SH
OTR
0
18626
0
TRANSPORTADORA DE GAS SUR
SPONSORED ADS B
893870204
540
41000
SH
OTR
0
41000
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
996
7260
SH
OTR
0
7260
0
TRI POINTE GROUP INC
COM
87265H109
141
11123
SH
OTR
0
11123
0
TRIBUNE MEDIA CO
CL A
896047503
696
15089
SH
OTR
0
15089
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
*W EXP 05/09/202
89615T114
23
151000
SH
OTR
0
151000
0
TRILOGY METALS INC NEW
COM
89621C105
25
10000
SH
OTR
0
10000
0
TRINE ACQUISITION CORP
UNIT 03/31/2021
89628U207
5010
500000
SH
OTR
0
500000
0
TRINITY INDS INC
COM
896522109
246
11314
SH
OTR
0
11314
0
TRINITY MERGER CORP
*W EXP 05/11/202
89653L114
1498
5165080
SH
OTR
0
5165080
0
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
403
21161
SH
OTR
0
21161
0
TRONOX HOLDINGS PLC
SHS
G9087Q102
240
18253
SH
OTR
0
18253
0
TUPPERWARE BRANDS CORP
COM
899896104
506
19770
SH
OTR
0
19770
0
TURQUOISE HILL RES LTD
COM
900435108
171
103231
SH
OTR
0
103231
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
*W EXP 04/01/202
90069K112
376
579000
SH
OTR
0
579000
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
90069K203
7925
760000
SH
OTR
0
760000
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
5076
39295
SH
OTR
0
39295
0
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
90187B408
974
72000
SH
OTR
0
72000
0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
902252105
538
2633
SH
OTR
0
2633
0
UDR INC
COM
902653104
1115
24528
SH
OTR
0
24528
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
570
1634
SH
OTR
0
1634
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
3125
9467
SH
OTR
0
9467
0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
COM
90400D108
480
6914
SH
OTR
0
6914
0
ULTRALIFE CORP
COM
903899102
163
15900
SH
OTR
0
15900
0
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
SP ADR REP COM
90400P101
218
18284
SH
OTR
0
18284
0
UNIFIRST CORP MASS
COM
904708104
664
4327
SH
OTR
0
4327
0
UNION PACIFIC CORP
COM
907818108
9479
56691
SH
OTR
0
56691
0
UNITED CONTL HLDGS INC
COM
910047109
505
6325
SH
OTR
0
6325
0
UNITED MICROELECTRONICS CORP
SPON ADR NEW
910873405
52
27527
SH
OTR
0
27527
0
UNITI GROUP INC
COM
91325V108
906
80935
SH
OTR
0
80935
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
301
1966
SH
OTR
0
1966
0
UNIVERSAL TECHNICAL INST INC
COM
913915104
70
20400
SH
OTR
0
20400
0
UNUM GROUP
COM
91529Y106
910
26904
SH
OTR
0
26904
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
91704F104
278
14630
SH
OTR
0
14630
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
238
4945
SH
OTR
0
4945
0
V F CORP
COM
918204108
1026
11803
SH
OTR
0
11803
0
VAALCO ENERGY INC
COM NEW
91851C201
111
49600
SH
OTR
0
49600
0
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
1268
56541
SH
OTR
0
56541
0
VANECK VECTORS ETF TR
OIL SVCS ETF
92189F718
1701
98716
SH
OTR
0
98716
0
VANECK VECTORS ETF TR
SEMICONDUCTOR ET
92189F676
1329
12500
SH
Put
OTR
0
12500
0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
*W EXP 04/12/202
92211L113
489
2125169
SH
OTR
0
2125169
0
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
COM CL A
92211L105
2044
199998
SH
OTR
0
199998
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
401
2828
SH
OTR
0
2828
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
*W EXP 05/11/202
92243N111
1243
2761696
SH
OTR
0
2761696
0
VECTOR GROUP LTD
COM
92240M108
343
31833
SH
OTR
0
31833
0
VENTAS INC
COM
92276F100
574
8996
SH
OTR
0
8996
0
VEON LTD
SPONSORED ADR
91822M106
81
38808
SH
OTR
0
38808
0
VERASTEM INC
COM
92337C104
82
27784
SH
OTR
0
27784
0
VERINT SYS INC
COM
92343X100
544
9095
SH
OTR
0
9095
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
1407
7749
SH
OTR
0
7749
0
VERRA MOBILITY CORP
COM
92511U102
6646
558486
SH
OTR
0
558486
0
VIASAT INC
COM
92552V100
217
2800
SH
OTR
0
2800
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
925550AB1
28721
25504000
PRN
OTR
0
0
25504000
VICI PPTYS INC
COM
925652109
2785
127271
SH
OTR
0
127271
0
VIEWRAY INC
COM
92672L107
190
25643
SH
OTR
0
25643
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
353
2261
SH
OTR
0
2261
0
VISTA OUTDOOR INC
COM
928377100
100
12477
SH
OTR
0
12477
0
VISTEON CORP
COM NEW
92839U206
878
13043
SH
OTR
0
13043
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
183
10091
SH
OTR
0
10091
0
VOLITIONRX LTD
COM
928661107
81
24772
SH
OTR
0
24772
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
285
4231
SH
OTR
0
4231
0
VOXX INTL CORP
CL A
91829F104
94
20400
SH
OTR
0
20400
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
315
6300
SH
OTR
0
6300
0
W P CAREY INC
COM
92936U109
246
3135
SH
OTR
0
3135
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
2294
17403
SH
OTR
0
17403
0
WADDELL & REED FINL INC
CL A
930059100
216
12510
SH
OTR
0
12510
0
WAITR HLDGS INC
COM
930752100
1303
106039
SH
OTR
0
106039
0
WALMART INC
COM
931142103
4836
49586
SH
OTR
0
49586
0
WARRIOR MET COAL INC
COM
93627C101
304
9990
SH
OTR
0
9990
0
WASHINGTON PRIME GROUP NEW
COM
93964W108
226
39922
SH
OTR
0
39922
0
WASTE CONNECTIONS INC
COM
94106B101
397
4480
SH
OTR
0
4480
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
2478
23851
SH
OTR
0
23851
0
WATERS CORP
COM
941848103
1515
6020
SH
OTR
0
6020
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
23
32400
SH
OTR
0
32400
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
1376
17400
SH
OTR
0
17400
0
WELBILT INC
COM
949090104
1109
67679
SH
OTR
0
67679
0
WELLCARE HEALTH PLANS INC
COM
94946T106
869
3221
SH
OTR
0
3221
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
11099
229698
SH
OTR
0
229698
0
WESCO AIRCRAFT HLDGS INC
COM
950814103
107
12200
SH
OTR
0
12200
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
316
5960
SH
OTR
0
5960
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
308
6411
SH
OTR
0
6411
0
WESTERN UN CO
COM
959802109
659
35693
SH
OTR
0
35693
0
WEX INC
COM
96208T104
563
2932
SH
OTR
0
2932
0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
719
30166
SH
OTR
0
30166
0
WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
966387409
514
19676
SH
OTR
0
19676
0
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
1038
18453
SH
OTR
0
18453
0
WILLSCOT CORP
COM
971375126
5004
451173
SH
OTR
0
451173
0
WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
978097103
202
5647
SH
OTR
0
5647
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
3317
17200
SH
OTR
0
17200
0
WORKDAY INC
NOTE 0.250%10/0
98138HAF8
4311
3049000
PRN
OTR
0
0
3049000
WORLDPAY INC
CL A
981558109
1057
9316
SH
OTR
0
9316
0
WPP PLC NEW
ADR
92937A102
322
6094
SH
OTR
0
6094
0
WRAP TECHNOLOGIES INC
COM
98212N107
132
18550
SH
OTR
0
18550
0
WRIGHT MED GROUP N V
NOTE 2.250%11/1
98236JAB4
8541
5515000
PRN
OTR
0
0
5515000
WRIGHT MED GROUP N V
ORD SHS
N96617118
333
10600
SH
OTR
0
10600
0
WYNDHAM DESTINATIONS INC
COM
98310W108
491
12128
SH
OTR
0
12128
0
XBIOTECH INC
COM
98400H102
303
27500
SH
OTR
0
27500
0
XEROX CORP
COM NEW
984121608
669
20920
SH
OTR
0
20920
0
XILINX INC
COM
983919101
1267
9991
SH
OTR
0
9991
0
YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
124
47626
SH
OTR
0
47626
0
YEXT INC
COM
98585N106
533
24400
SH
OTR
0
24400
0
YOUNGEVITY INTL INC
COM NEW
987537206
111
19400
SH
OTR
0
19400
0
YPF SOCIEDAD ANONIMA
SPON ADR CL D
984245100
1501
107132
SH
OTR
0
107132
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
1048
10501
SH
OTR
0
10501
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
CL A
989207105
2844
13571
SH
OTR
0
13571
0
ZENDESK INC
COM
98936J101
2359
27757
SH
OTR
0
27757
0
ZIONS BANCORPORATION N A
COM
989701107
1045
23013
SH
OTR
0
23013
0
ZIOPHARM ONCOLOGY INC
COM
98973P101
91
23558
SH
OTR
0
23558
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
892
12570
SH
OTR
0
12570
0
ZUORA INC
COM CL A
98983V106
693
34600
SH
OTR
0
34600
0
ZYNGA INC
CL A
98986T108
55
10286
SH
OTR
0
10286
0