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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,051 6,065 SH   OTR   6,065 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,510 17,951 SH   OTR   17,951 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,136 15,627 SH   OTR   15,627 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,222 6,613 SH   OTR   6,613 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 343 7,264 SH   OTR   7,264 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 7,861 26,678 SH   OTR   26,678 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 279 9,177 SH   OTR   9,177 0 0
AFLAC INC COM 001055102 444 8,094 SH   OTR   8,094 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 277 3,716 SH   OTR   3,716 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 224 3,333 SH   OTR   3,333 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 536 2,366 SH   OTR   2,366 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 90,034 83,905,000 PRN   OTR   83,905,000 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 322 2,462 SH   OTR   2,462 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,778 40,000 SH   OTR   40,000 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 620 3,703 SH   OTR   3,703 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 374 3,681 SH   OTR   3,681 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,290 3,038 SH   OTR   3,038 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,454 3,195 SH   OTR   3,195 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 14,581 7,700 SH Call OTR   7,700 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 19,864 10,490 SH   OTR   10,490 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 207 2,758 SH   OTR   2,758 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 474 5,391 SH   OTR   5,391 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 864 7,000 SH Call OTR   7,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 893 7,232 SH   OTR   7,232 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 503 9,435 SH   OTR   9,435 0 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 11,625 11,625,000 PRN   OTR   11,625,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 975 4,769 SH   OTR   4,769 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 239 2,059 SH   OTR   2,059 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 230 1,583 SH   OTR   1,583 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 255 2,811 SH   OTR   2,811 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,258 6,826 SH   OTR   6,826 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 330 3,437 SH   OTR   3,437 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 320 4,540 SH   OTR   4,540 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 457 4,052 SH   OTR   4,052 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 158 17,342 SH   OTR   17,342 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 751 2,662 SH   OTR   2,662 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 514 2,663 SH   OTR   2,663 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 4.750% 8/2 03762UAB1 3,705 3,700,000 PRN   OTR   3,700,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 17,225 87,032 SH   OTR   87,032 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 465 10,355 SH   OTR   10,355 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 226 2,795 SH   OTR   2,795 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 267 6,546 SH   OTR   6,546 0 0
ARES CAP CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 4,274 4,200,000 PRN   OTR   4,200,000 0 0
ARES CAP CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 11,667 11,300,000 PRN   OTR   11,300,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,535 75,638 SH   OTR   75,638 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 375 2,299 SH   OTR   2,299 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 769 4,651 SH   OTR   4,651 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 296 269 SH   OTR   269 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 323 1,591 SH   OTR   1,591 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 46 11,537 SH   OTR   11,537 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 2,552 88,006 SH   OTR   88,006 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 673 6,802 SH   OTR   6,802 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 917 13,040 SH   OTR   13,040 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 252 5,715 SH   OTR   5,715 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 442 5,392 SH   OTR   5,392 0 0
BB&T CORP COM 054937107 424 8,626 SH   OTR   8,626 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 720 2,857 SH   OTR   2,857 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,853 13,385 SH   OTR   13,385 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 515 2,204 SH   OTR   2,204 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 2,895 2,800,000 PRN   OTR   2,800,000 0 0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT NOTE 5.000% 6/1 092533AC2 8,015 7,975,000 PRN   OTR   7,975,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 583 1,243 SH   OTR   1,243 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,722 5,800 SH Call OTR   5,800 0 0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 87238QAD5 2,045 2,000,000 PRN   OTR   2,000,000 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 4.750% 3/1 09257WAC4 3,232 3,100,000 PRN   OTR   3,100,000 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 915 488 SH   OTR   488 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 229 1,779 SH   OTR   1,779 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 641 14,905 SH   OTR   14,905 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 789 17,406 SH   OTR   17,406 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,207 4,193 SH   OTR   4,193 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 549 8,769 SH   OTR   8,769 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 217 3,922 SH   OTR   3,922 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 206 2,908 SH   OTR   2,908 0 0
CAE INC COM 124765108 266 7,563 SH   OTR   7,563 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 463 13,102 SH   OTR   13,102 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 944 7,789 SH   OTR   7,789 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 482 1,564 SH   OTR   1,564 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 460 5,069 SH   OTR   5,069 0 0
CARDTRONICS INC NOTE 1.000%12/0 14161HAG3 1,552 1,600,000 PRN   OTR   1,600,000 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 227 4,870 SH   OTR   4,870 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 813 5,964 SH   OTR   5,964 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 396 3,850 SH   OTR   3,850 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 697 7,535 SH   OTR   7,535 0 0
CEMEX SAB DE CV NOTE 3.720% 3/1 151290BT9 7,197 7,200,000 PRN   OTR   7,200,000 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 173 14,964 SH   OTR   14,964 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 206 3,934 SH   OTR   3,934 0 0
CERNER CORP COM 156782104 269 3,670 SH   OTR   3,670 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 325 3,226 SH   OTR   3,226 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 688 1,741 SH   OTR   1,741 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 201 2,933 SH   OTR   2,933 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 20 10,506 SH   OTR   10,506 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,301 18,488 SH   OTR   18,488 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 703 4,774 SH   OTR   4,774 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 237 3,245 SH   OTR   3,245 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 631 4,006 SH   OTR   4,006 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 269 1,132 SH   OTR   1,132 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,548 46,558 SH   OTR   46,558 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,494 21,333 SH   OTR   21,333 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 242 1,582 SH   OTR   1,582 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 722 3,719 SH   OTR   3,719 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,113 41,503 SH   OTR   41,503 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 395 6,231 SH   OTR   6,231 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 649 9,055 SH   OTR   9,055 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,977 46,771 SH   OTR   46,771 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 243 2,354 SH   OTR   2,354 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 768 12,590 SH   OTR   12,590 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 311 3,552 SH   OTR   3,552 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 366 1,858 SH   OTR   1,858 0 0
CORNING INC COM 219350105 299 8,997 SH   OTR   8,997 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 232 7,854 SH   OTR   7,854 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 221 399 SH   OTR   399 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,211 4,582 SH   OTR   4,582 0 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 48 11,113 SH   OTR   11,113 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 8,717 506,500 SH   OTR   506,500 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 555 4,256 SH   OTR   4,256 0 0
CSX CORP COM 126408103 663 8,569 SH   OTR   8,569 0 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 1,994 2,000,000 PRN   OTR   2,000,000 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 306 1,785 SH   OTR   1,785 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 735 13,495 SH   OTR   13,495 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP NOTE 2.000% 2/0 232806AP4 9,702 8,210,000 PRN   OTR   8,210,000 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 958 6,701 SH   OTR   6,701 0 0
DEERE & CO COM 244199105 543 3,276 SH   OTR   3,276 0 0
DENBURY RES INC COM NEW 247916208 15 12,235 SH   OTR   12,235 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 214 1,964 SH   OTR   1,964 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 285 2,417 SH   OTR   2,417 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 304 3,918 SH   OTR   3,918 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 9,647 69,082 SH   OTR   69,082 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 402 2,971 SH   OTR   2,971 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 266 2,479 SH   OTR   2,479 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 599 7,749 SH   OTR   7,749 0 0
DOW INC COM 260557103 387 7,854 SH   OTR   7,854 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 262 2,047 SH   OTR   2,047 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 680 7,702 SH   OTR   7,702 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 590 7,854 SH   OTR   7,854 0 0
EBAY INC COM 278642103 402 10,184 SH   OTR   10,184 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 562 2,845 SH   OTR   2,845 0 0
EDISON INTL COM 281020107 260 3,856 SH   OTR   3,856 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 389 2,103 SH   OTR   2,103 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 310 3,062 SH   OTR   3,062 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 452 6,768 SH   OTR   6,768 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 552 11,674 SH   OTR   11,674 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 100 14,940 SH   OTR   14,940 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 224 2,173 SH   OTR   2,173 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 583 6,258 SH   OTR   6,258 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 443 878 SH   OTR   878 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 320 4,219 SH   OTR   4,219 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 210 720 SH   OTR   720 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 263 3,474 SH   OTR   3,474 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1 40,966 32,740,000 PRN   OTR   32,740,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,292 42,963 SH   OTR   42,963 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,663 24,163 SH   OTR   24,163 0 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 3,412 164,052 SH   OTR   164,052 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 206 6,328 SH   OTR   6,328 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 420 2,557 SH   OTR   2,557 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 449 3,657 SH   OTR   3,657 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 261 9,342 SH   OTR   9,342 0 0
FISERV INC COM 337738108 416 4,568 SH   OTR   4,568 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 273 973 SH   OTR   973 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 403 39,364 SH   OTR   39,364 0 0
FORTIS INC COM 349553107 256 4,957 SH   OTR   4,957 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 293 3,591 SH   OTR   3,591 0 0
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 277 2,495 SH   OTR   2,495 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 915 87,177 SH   OTR   87,177 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 362 6,897 SH   OTR   6,897 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 512 13,282 SH   OTR   13,282 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 338 5,000 SH Call OTR   5,000 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 927 13,715 SH   OTR   13,715 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 306 1,913 SH   OTR   1,913 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 757 3,698 SH   OTR   3,698 0 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 25 12,326 SH   OTR   12,326 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 21,362 19,000,000 PRN   OTR   19,000,000 0 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 314 1,661 SH   OTR   1,661 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 216 3,885 SH   OTR   3,885 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 399 2,952 SH   OTR   2,952 0 0
HCP INC COM 40414L109 205 6,425 SH   OTR   6,425 0 0
HERCULES CAPITAL INC DBCV 4.375% 2/0 427096AF9 3,485 3,450,000 PRN   OTR   3,450,000 0 0
HESS CORP COM 42809H107 220 3,453 SH   OTR   3,453 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 256 17,101 SH   OTR   17,101 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 326 3,334 SH   OTR   3,334 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,434 11,702 SH   OTR   11,702 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,330 7,615 SH   OTR   7,615 0 0
HP INC COM 40434L105 370 17,789 SH   OTR   17,789 0 0
HUMANA INC COM 444859102 389 1,467 SH   OTR   1,467 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 153 11,073 SH   OTR   11,073 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 243 884 SH   OTR   884 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 257 4,039 SH   OTR   4,039 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 490 3,252 SH   OTR   3,252 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 585 1,589 SH   OTR   1,589 0 0
ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 26,042 16,883,000 PRN   OTR   16,883,000 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 353 2,784 SH   OTR   2,784 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,218 46,343 SH   OTR   46,343 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 533 6,205 SH   OTR   6,205 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,307 9,481 SH   OTR   9,481 0 0
INTUIT COM 461202103 694 2,656 SH   OTR   2,656 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 587 1,119 SH   OTR   1,119 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 318 1,977 SH   OTR   1,977 0 0
ISIS PHARMACEUTICALS INC DEL NOTE 1.000%11/1 464337AJ3 7,798 6,580,000 PRN   OTR   6,580,000 0 0
J2 GLOBAL INC NOTE 3.250% 6/1 48123VAC6 2,230 1,600,000 PRN   OTR   1,600,000 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 26,309 26,700,000 PRN   OTR   26,700,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,805 27,316 SH   OTR   27,316 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 331 8,008 SH   OTR   8,008 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,807 34,050 SH   OTR   34,050 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 200 11,242 SH   OTR   11,242 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 532 3,991 SH   OTR   3,991 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 458 21,918 SH   OTR   21,918 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 74 14,649 SH   OTR   14,649 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 243 2,056 SH   OTR   2,056 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 234 7,554 SH   OTR   7,554 0 0
KROGER CO COM 501044101 207 9,550 SH   OTR   9,550 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 340 1,811 SH   OTR   1,811 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 260 4,407 SH   OTR   4,407 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 10,120 55,268 SH   OTR   55,268 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.375%10/1 531229AB8 785 700,000 PRN   OTR   700,000 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.000% 1/3 531229AF9 6,381 5,500,000 PRN   OTR   5,500,000 0 0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC NOTE 0.750% 5/1 53220KAF5 1,985 2,300,000 PRN   OTR   2,300,000 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 953 8,602 SH   OTR   8,602 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN NOTE 2.500% 3/1 538034AQ2 20,692 17,350,000 PRN   OTR   17,350,000 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 836 8,288 SH   OTR   8,288 0 0
LUCKIN COFFEE INC SPONSORED ADS 54951L109 3,664 188,000 SH   OTR   188,000 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 12,329 68,417 SH   OTR   68,417 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 310 3,594 SH   OTR   3,594 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104 251 1,473 SH   OTR   1,473 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.000%10/0 55608BAB1 8,308 9,310,000 PRN   OTR   9,310,000 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 19,870 19,870,000 PRN   OTR   19,870,000 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 228 3,495 SH   OTR   3,495 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 529 22,212 SH   OTR   22,212 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 144 10,132 SH   OTR   10,132 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 421 7,527 SH   OTR   7,527 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 426 3,035 SH   OTR   3,035 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 523 5,240 SH   OTR   5,240 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 370 1,400 SH Call OTR   1,400 0 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 2,507 9,477 SH   OTR   9,477 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 230 1,481 SH   OTR   1,481 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,664 8,012 SH   OTR   8,012 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 281 2,093 SH   OTR   2,093 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,356 13,928 SH   OTR   13,928 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 300 490 SH   OTR   490 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,305 27,491 SH   OTR   27,491 0 0
MERITOR INC NOTE 3.250%10/1 59001KAF7 2,905 2,780,000 PRN   OTR   2,780,000 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 448 9,015 SH   OTR   9,015 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 279 332 SH   OTR   332 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 206 2,380 SH   OTR   2,380 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 47,057 39,136,000 PRN   OTR   39,136,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 458 11,881 SH   OTR   11,881 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 19,633 146,562 SH   OTR   146,562 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 30,985 231,300 SH Call OTR   231,300 0 0
MOMO INC NOTE 1.250% 7/0 60879BAB3 11,688 12,300,000 PRN   OTR   12,300,000 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 324 5,076 SH   OTR   5,076 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 375 1,922 SH   OTR   1,922 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 617 14,094 SH   OTR   14,094 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 304 1,826 SH   OTR   1,826 0 0
MSCI INC COM 55354G100 229 960 SH   OTR   960 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 7,655 20,841 SH   OTR   20,841 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NOTE 2.250% 5/1 64125CAD1 11,794 8,920,000 PRN   OTR   8,920,000 0 0
NEW RELIC INC NOTE 0.500% 5/0 64829BAB6 16,371 15,372,000 PRN   OTR   15,372,000 0 0
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM 651639106 360 9,352 SH   OTR   9,352 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,036 5,057 SH   OTR   5,057 0 0
NIKE INC CL B 654106103 13,276 158,141 SH   OTR   158,141 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 555 2,782 SH   OTR   2,782 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 215 2,384 SH   OTR   2,384 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 17,167 18,223,000 PRN   OTR   18,223,000 0 0
NUCOR CORP COM 670346105 204 3,701 SH   OTR   3,701 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 439 6,263 SH   OTR   6,263 0 0
NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 10,464 9,215,000 PRN   OTR   9,215,000 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 960 5,846 SH   OTR   5,846 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 356 3,649 SH   OTR   3,649 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V NOTE 1.000%12/0 62952QAB6 26,420 25,013,000 PRN   OTR   25,013,000 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 307 831 SH   OTR   831 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 403 8,017 SH   OTR   8,017 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.625%10/1 682189AP0 27,090 22,187,000 PRN   OTR   22,187,000 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 306 4,445 SH   OTR   4,445 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 212 3,922 SH   OTR   3,922 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,373 24,095 SH   OTR   24,095 0 0
PACCAR INC COM 693718108 283 3,948 SH   OTR   3,948 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 203 997 SH   OTR   997 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 259 1,526 SH   OTR   1,526 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 306 3,713 SH   OTR   3,713 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 8,206 71,690 SH   OTR   71,690 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 302 6,201 SH   OTR   6,201 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 11,037 84,170 SH   OTR   84,170 0 0
PFIZER INC COM 717081103 2,572 59,368 SH   OTR   59,368 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 436 4,661 SH   OTR   4,661 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 288 1,871 SH   OTR   1,871 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 671 4,888 SH   OTR   4,888 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 333 2,851 SH   OTR   2,851 0 0
PPL CORP COM 69351T106 241 7,756 SH   OTR   7,756 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 292 2,659 SH   OTR   2,659 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 20,386 17,727,000 PRN   OTR   17,727,000 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.350% 6/1 741503AS5 24,579 17,069,000 PRN   OTR   17,069,000 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 14,895 135,844 SH   OTR   135,844 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 463 5,797 SH   OTR   5,797 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 565 7,057 SH   OTR   7,057 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 6.375% 3/0 74348TAT9 2,318 2,250,000 PRN   OTR   2,250,000 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.950% 7/1 74348TAR3 5,826 5,775,000 PRN   OTR   5,775,000 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 36,898 36,420,000 PRN   OTR   36,420,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 439 4,347 SH   OTR   4,347 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 3,010 29,800 SH Call OTR   29,800 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 403 1,692 SH   OTR   1,692 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 340 5,773 SH   OTR   5,773 0 0
QIAGEN NV DEBT 1.000%11/1 N72482AT4 28,651 25,800,000 PRN   OTR   25,800,000 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 920 12,089 SH   OTR   12,089 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 216 3,137 SH   OTR   3,137 0 0
RED HAT INC COM 756577102 353 1,878 SH   OTR   1,878 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 276 882 SH   OTR   882 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 186 12,423 SH   OTR   12,423 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 257 2,962 SH   OTR   2,962 0 0
RESMED INC COM 761152107 219 1,791 SH   OTR   1,791 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 241 1,468 SH   OTR   1,468 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 289 4,126 SH   OTR   4,126 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 420 1,146 SH   OTR   1,146 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 379 3,824 SH   OTR   3,824 0 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 1,515 14,560 SH   OTR   14,560 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 229 1,890 SH   OTR   1,890 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 597 2,622 SH   OTR   2,622 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,162 7,657 SH   OTR   7,657 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 284 1,264 SH   OTR   1,264 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 263 6,625 SH   OTR   6,625 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 364 2,652 SH   OTR   2,652 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 512 1,863 SH   OTR   1,863 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 409 893 SH   OTR   893 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 290 965 SH   OTR   965 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 522 3,268 SH   OTR   3,268 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 126 22,583 SH   OTR   22,583 0 0
SO YOUNG INTERNATIONAL INC SPONSORED ADS 83356Q108 1,301 93,683 SH   OTR   93,683 0 0
SOLARCITY CORP NOTE 1.625%11/0 83416TAC4 2,380 2,450,000 PRN   OTR   2,450,000 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 622 11,245 SH   OTR   11,245 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 2,664 2,600,000 PRN   OTR   2,600,000 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 237 3,262 SH   OTR   3,262 0 0
SQUARE INC NOTE 0.500% 5/1 852234AD5 31,889 26,685,000 PRN   OTR   26,685,000 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 254 1,753 SH   OTR   1,753 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 9,459 112,832 SH   OTR   112,832 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 226 4,027 SH   OTR   4,027 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 723 3,516 SH   OTR   3,516 0 0
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 304 5,601 SH   OTR   5,601 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 701 17,172 SH   OTR   17,172 0 0
SUNPOWER CORP DBCV 0.875% 6/0 867652AJ8 1,144 1,250,000 PRN   OTR   1,250,000 0 0
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 321 5,109 SH   OTR   5,109 0 0
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC NOTE 0.625% 4/0 868459AD0 1,905 2,005,000 PRN   OTR   2,005,000 0 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 271 7,824 SH   OTR   7,824 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 250 1,941 SH   OTR   1,941 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 394 5,573 SH   OTR   5,573 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 236 3,181 SH   OTR   3,181 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 4,191 110,000 SH   OTR   110,000 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 480 5,547 SH   OTR   5,547 0 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 630 9,702 SH   OTR   9,702 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 368 3,838 SH   OTR   3,838 0 0
TESLA INC COM 88160R101 281 1,258 SH   OTR   1,258 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 96 10,357 SH   OTR   10,357 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,140 9,937 SH   OTR   9,937 0 0
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 493 12,257 SH   OTR   12,257 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,234 4,203 SH   OTR   4,203 0 0
THOMSON REUTERS CORP COM NEW 884903709 246 2,909 SH   OTR   2,909 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 684 12,932 SH   OTR   12,932 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1,452 18,971 SH   OTR   18,971 0 0
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 251 1,960 SH   OTR   1,960 0 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 345 713 SH   OTR   713 0 0
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TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 24 14,889 SH   OTR   14,889 0 0
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US BANCORP DEL COM NEW 902973304 837 15,969 SH   OTR   15,969 0 0
V F CORP COM 918204108 302 3,458 SH   OTR   3,458 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 415 4,850 SH   OTR   4,850 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 4,887 54,395 SH   OTR   54,395 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 273 3,987 SH   OTR   3,987 0 0
VEREIT INC COM 92339V100 121 13,470 SH   OTR   13,470 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 280 1,339 SH   OTR   1,339 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 238 1,625 SH   OTR   1,625 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,423 42,404 SH   OTR   42,404 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 475 2,588 SH   OTR   2,588 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 3,444 2,950,000 PRN   OTR   2,950,000 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,440 8,300 SH Call OTR   8,300 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 15,299 88,155 SH   OTR   88,155 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 463 8,470 SH   OTR   8,470 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 213 1,702 SH   OTR   1,702 0 0
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WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 298 3,578 SH   OTR   3,578 0 0
WEIBO CORP NOTE 1.250%11/1 948596AC5 4,723 5,000,000 PRN   OTR   5,000,000 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,922 40,618 SH   OTR   40,618 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 371 4,553 SH   OTR   4,553 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 224 8,500 SH   OTR   8,500 0 0
WHITING PETE CORP NEW NOTE 1.250% 4/0 966387AL6 6,916 7,050,000 PRN   OTR   7,050,000 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 390 13,910 SH   OTR   13,910 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 251 1,311 SH   OTR   1,311 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 323 1,572 SH   OTR   1,572 0 0
WORLDPAY INC CL A 981558109 391 3,189 SH   OTR   3,189 0 0
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XILINX INC COM 983919101 309 2,622 SH   OTR   2,622 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 378 3,420 SH   OTR   3,420 0 0
ZILLOW GROUP INC NOTE 2.000%12/0 98954MAB7 1,700 1,500,000 PRN   OTR   1,500,000 0 0
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ZOETIS INC CL A 98978V103 606 5,342 SH   OTR   5,342 0 0