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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 275 7,574 SH   OTR   7,574 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 3,142 6,406 SH   OTR   6,406 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 388 4,735 SH   OTR   4,735 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 317 2,997 SH   OTR   2,997 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 479 4,332 SH   OTR   4,332 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 953 8,325 SH   OTR   8,325 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,381 8,100 SH   OTR   8,100 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 921 9,781 SH   OTR   9,781 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,625 1,786 SH   OTR   1,786 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,154 2,152 SH   OTR   2,152 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 324 8,376 SH   OTR   8,376 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 9,333 2,964 SH   OTR   2,964 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,149 1,000 SH Call OTR   1,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 307 1,270 SH   OTR   1,270 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 716 4,940 SH   OTR   4,940 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 274 1,777 SH   OTR   1,777 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 968 3,603 SH   OTR   3,603 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 448 7,532 SH   OTR   7,532 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 293 6,292 SH   OTR   6,292 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,975 8,551 SH   OTR   8,551 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 231 1,654 SH   OTR   1,654 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 468 397 SH   OTR   397 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 274 1,833 SH   OTR   1,833 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 815 6,372 SH   OTR   6,372 0 0
BALL CORP COM 058498106 236 2,834 SH   OTR   2,834 0 0
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 3,537 2,395 SH   OTR   2,395 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 332 4,262 SH   OTR   4,262 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 286 5,171 SH   OTR   5,171 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 738 9,175 SH   OTR   9,175 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 437 1,880 SH   OTR   1,880 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 782 3,673 SH   OTR   3,673 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 685 6,155 SH   OTR   6,155 0 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,156 2,243 SH   OTR   2,243 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 2,035 7,175 SH   OTR   7,175 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 444 788 SH   OTR   788 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 387 226 SH   OTR   226 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 278 3,352 SH   OTR   3,352 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 262 6,753 SH   OTR   6,753 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 589 7,340 SH   OTR   7,340 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 583 4,415 SH   OTR   4,415 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 645 1,771 SH   OTR   1,771 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,656 9,777 SH   OTR   9,777 0 0
CSX CORP COM 126408103 505 6,501 SH   OTR   6,501 0 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 426 226 SH   OTR   226 0 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 228 2,289 SH   OTR   2,289 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 703 4,959 SH   OTR   4,959 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 343 848 SH   OTR   848 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 240 4,119 SH   OTR   4,119 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 830 1,330 SH   OTR   1,330 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 585 8,131 SH   OTR   8,131 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 203 3,700 SH   OTR   3,700 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 257 207 SH   OTR   207 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 496 6,372 SH   OTR   6,372 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 686 1,932 SH   OTR   1,932 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 206 243 SH   OTR   243 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 300 1,804 SH   OTR   1,804 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 519 6,750 SH   OTR   6,750 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,218 5,769 SH   OTR   5,769 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 597 2,771 SH   OTR   2,771 0 0
DEERE & CO COM 244199105 555 2,505 SH   OTR   2,505 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1,046 7,125 SH   OTR   7,125 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,136 9,156 SH   OTR   9,156 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 458 5,797 SH   OTR   5,797 0 0
DOW INC COM 260557103 450 9,569 SH   OTR   9,569 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 207 3,735 SH   OTR   3,735 0 0
EBAY INC. COM 278642103 423 8,126 SH   OTR   8,126 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 962 4,815 SH   OTR   4,815 0 0
EDISON INTL COM 281020107 321 6,309 SH   OTR   6,309 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 377 5,747 SH   OTR   5,747 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 375 3,811 SH   OTR   3,811 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 812 1,068 SH   OTR   1,068 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 351 9,819 SH   OTR   9,819 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 570 5,385 SH   OTR   5,385 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 229 3,124 SH   OTR   3,124 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 905 3,598 SH   OTR   3,598 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 872 5,925 SH   OTR   5,925 0 0
FISERV INC COM 337738108 268 2,599 SH   OTR   2,599 0 0
FORTIS INC COM 349553107 431 7,917 SH   OTR   7,917 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 536 4,550 SH   OTR   4,550 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 211 2,764 SH   OTR   2,764 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 264 9,472 SH   OTR   9,472 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 329 1,770 SH   OTR   1,770 0 0
GSX TECHEDU INC SPONSORED ADS 36257Y109 552 6,127 SH   OTR   6,127 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 270 1,520 SH   OTR   1,520 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,078 3,022 SH   OTR   3,022 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 906 6,323 SH   OTR   6,323 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 285 3,339 SH   OTR   3,339 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,670 9,615 SH   OTR   9,615 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 605 3,674 SH   OTR   3,674 0 0
HUMANA INC COM 444859102 590 1,426 SH   OTR   1,426 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 450 2,328 SH   OTR   2,328 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 216 699 SH   OTR   699 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 564 5,642 SH   OTR   5,642 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 804 6,611 SH   OTR   6,611 0 0
INTUIT COM 461202103 1,065 3,265 SH   OTR   3,265 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 409 4,413 SH   OTR   4,413 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 394 4,118 SH   OTR   4,118 0 0
L BRANDS INC COM 501797104 300 9,429 SH   OTR   9,429 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 432 1,303 SH   OTR   1,303 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 248 5,314 SH   OTR   5,314 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 846 3,875 SH   OTR   3,875 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 475 5,333 SH   OTR   5,333 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 214 6,815 SH   OTR   6,815 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 727 1,897 SH   OTR   1,897 0 0
MSCI INC COM 55354G100 1,194 3,348 SH   OTR   3,348 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 291 4,770 SH   OTR   4,770 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 557 4,854 SH   OTR   4,854 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,132 3,348 SH   OTR   3,348 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 307 2,775 SH   OTR   2,775 0 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 262 3,879 SH   OTR   3,879 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 240 1,234 SH   OTR   1,234 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,290 5,878 SH   OTR   5,878 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 488 451 SH   OTR   451 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 696 721 SH   OTR   721 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 397 8,448 SH   OTR   8,448 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 296 5,160 SH   OTR   5,160 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 472 1,628 SH   OTR   1,628 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 449 2,861 SH   OTR   2,861 0 0
NASDAQ INC COM 631103108 908 7,403 SH   OTR   7,403 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 831 1,661 SH   OTR   1,661 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,725 6,214 SH   OTR   6,214 0 0
NIKE INC CL B 654106103 1,164 9,274 SH   OTR   9,274 0 0
NORDSON CORP COM 655663102 243 1,266 SH   OTR   1,266 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 371 4,762 SH   OTR   4,762 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2,713 5,012 SH   OTR   5,012 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 254 5,138 SH   OTR   5,138 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 347 6,168 SH   OTR   6,168 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 355 5,683 SH   OTR   5,683 0 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101 543 7,896 SH   OTR   7,896 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 218 1,985 SH   OTR   1,985 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 245 2,005 SH   OTR   2,005 0 0
PACCAR INC COM 693718108 273 3,202 SH   OTR   3,202 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 240 979 SH   OTR   979 0 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 406 2,007 SH   OTR   2,007 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,124 5,704 SH   OTR   5,704 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 765 5,518 SH   OTR   5,518 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 460 6,137 SH   OTR   6,137 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1,007 7,854 SH   OTR   7,854 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 216 1,836 SH   OTR   1,836 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 248 3,645 SH   OTR   3,645 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1,642 2,933 SH   OTR   2,933 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 219 2,345 SH   OTR   2,345 0 0
RESMED INC COM 761152107 325 1,897 SH   OTR   1,897 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 804 3,642 SH   OTR   3,642 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 297 5,629 SH   OTR   5,629 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 249 631 SH   OTR   631 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 573 6,143 SH   OTR   6,143 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2,148 5,957 SH   OTR   5,957 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,187 4,722 SH   OTR   4,722 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 720 6,086 SH   OTR   6,086 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 392 562 SH   OTR   562 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 813 597 SH   OTR   597 0 0
SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 829073105 505 5,200 SH   OTR   5,200 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 205 1,776 SH   OTR   1,776 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 233 8,914 SH   OTR   8,914 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 339 1,804 SH   OTR   1,804 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 461 2,836 SH   OTR   2,836 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 263 1,624 SH   OTR   1,624 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 289 1,385 SH   OTR   1,385 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 388 1,815 SH   OTR   1,815 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 401 7,205 SH   OTR   7,205 0 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 370 3,239 SH   OTR   3,239 0 0
TESLA INC COM 88160R101 1,475 3,438 SH   OTR   3,438 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 825 5,780 SH   OTR   5,780 0 0
3M CO COM 88579Y101 395 2,469 SH   OTR   2,469 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 506 4,366 SH   OTR   4,366 0 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 278 1,941 SH   OTR   1,941 0 0
TRANSUNION COM 89400J107 296 3,523 SH   OTR   3,523 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 479 4,430 SH   OTR   4,430 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 204 5,358 SH   OTR   5,358 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 454 2,307 SH   OTR   2,307 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 991 5,949 SH   OTR   5,949 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 931 5,334 SH   OTR   5,334 0 0
V F CORP COM 918204108 238 3,384 SH   OTR   3,384 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 210 3,082 SH   OTR   3,082 0 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 667 3,876 SH   OTR   3,876 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 485 1,725 SH   OTR   1,725 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 475 2,564 SH   OTR   2,564 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 266 978 SH   OTR   978 0 0
WALMART INC COM 931142103 1,216 8,691 SH   OTR   8,691 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 558 4,927 SH   OTR   4,927 0 0
WATERS CORP COM 941848103 207 1,056 SH   OTR   1,056 0 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 813 2,959 SH   OTR   2,959 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 209 7,317 SH   OTR   7,317 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 419 6,407 SH   OTR   6,407 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 615 3,344 SH   OTR   3,344 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 255 1,184 SH   OTR   1,184 0 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 260 3,077 SH   OTR   3,077 0 0
XILINX INC COM 983919101 230 2,204 SH   OTR   2,204 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 493 5,866 SH   OTR   5,866 0 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 316 1,250 SH   OTR   1,250 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 869 4,214 SH   OTR   4,214 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,329 5,879 SH   OTR   5,879 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 713 6,988 SH   OTR   6,988 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 530 6,754 SH   OTR   6,754 0 0
LINDE PLC SHS G5494J103 520 2,185 SH   OTR   2,185 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 740 7,117 SH   OTR   7,117 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 413 4,503 SH   OTR   4,503 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 341 7,448 SH   OTR   7,448 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 287 2,371 SH   OTR   2,371 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 564 4,861 SH   OTR   4,861 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 232 1,932 SH   OTR   1,932 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 63 28,011 SH   OTR   28,011 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 185 10,387 SH   OTR   10,387 0 0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 126 10,895 SH   OTR   10,895 0 0
WESTERN DIGITAL CORP. NOTE 1.500% 2/0 958102AP0 162 169,000 PRN   OTR   169,000 0 0
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 133 17,629 SH   OTR   17,629 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,526 53,530 SH   OTR   53,530 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 18,558 170,526 SH   OTR   170,526 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 23,278 265,758 SH   OTR   265,758 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 863 10,657 SH   OTR   10,657 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,301 12,886 SH   OTR   12,886 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 6,320 5,461,000 PRN   OTR   5,461,000 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 4,204 14,300 SH Call OTR   14,300 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 7,696 3,405,500 SH   OTR   3,405,500 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 16,656 166,145 SH   OTR   166,145 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 998 10,296 SH   OTR   10,296 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,560 10,074 SH   OTR   10,074 0 0
APPLE INC COM 037833100 15,229 131,501 SH   OTR   131,501 0 0
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 1,321 1,273,000 PRN   OTR   1,273,000 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 9,785 77,300 SH   OTR   77,300 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 826 62,133 SH   OTR   62,133 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,144 47,473 SH   OTR   47,473 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 579 16,849 SH   OTR   16,849 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 1,832 56,400 SH   OTR   56,400 0 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 10,256 225,000 SH   OTR   225,000 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 386 10,103 SH   OTR   10,103 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,702 44,819 SH   OTR   44,819 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 278 32,095 SH   OTR   32,095 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1,565 33,317 SH   OTR   33,317 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,123 19,235 SH   OTR   19,235 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 320 23,783 SH   OTR   23,783 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,853 38,305 SH   OTR   38,305 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 761 16,200 SH   OTR   16,200 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 226 14,874 SH   OTR   14,874 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 443 14,502 SH   OTR   14,502 0 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 1,132 112,167 SH   OTR   112,167 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 14,891 31,000 SH   OTR   31,000 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 2,531 27,007 SH   OTR   27,007 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,164 29,547 SH   OTR   29,547 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 3,867 18,401 SH   OTR   18,401 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 1,060 21,468 SH   OTR   21,468 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,927 24,978 SH   OTR   24,978 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,523 32,926 SH   OTR   32,926 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 4,276 124,000 SH   OTR   124,000 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 8,765 21,262 SH   OTR   21,262 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 856 10,721 SH   OTR   10,721 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,530 11,730 SH   OTR   11,730 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 732 18,823 SH   OTR   18,823 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 446 24,459 SH   OTR   24,459 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 13,547 221,000 SH   OTR   221,000 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 657 12,807 SH   OTR   12,807 0 0
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5 1,047 660,000 PRN   OTR   660,000 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 1,303 15,598 SH   OTR   15,598 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 11,215 110,000 SH   OTR   110,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1 2,766 2,343,000 PRN   OTR   2,343,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 634 584,000 PRN   OTR   584,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 722 21,030 SH   OTR   21,030 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,687 14,078 SH   OTR   14,078 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 521 78,208 SH   OTR   78,208 0 0
GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS 36165L108 2,414 29,500 SH   OTR   29,500 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 295 47,422 SH   OTR   47,422 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 2,276 36,905 SH   OTR   36,905 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,589 25,144 SH   OTR   25,144 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 1,491 29,836 SH   OTR   29,836 0 0
HP INC COM 40434L105 385 20,274 SH   OTR   20,274 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 559 46,361 SH   OTR   46,361 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 14,454 550,000 SH   OTR   550,000 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 216 13,744 SH   OTR   13,744 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 546 14,809 SH   OTR   14,809 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 296 31,539 SH   OTR   31,539 0 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 14,614 175,000 SH   OTR   175,000 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 967 19,786 SH   OTR   19,786 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 496 45,949 SH   OTR   45,949 0 0
ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 1,965 1,538,000 PRN   OTR   1,538,000 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,121 40,963 SH   OTR   40,963 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 1,352 11,043 SH   OTR   11,043 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1,262 75,726 SH   OTR   75,726 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 9,507 13,399 SH   OTR   13,399 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 26,357 167,208 SH   OTR   167,208 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 654 24,417 SH   OTR   24,417 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 12,902 381,200 SH   OTR   381,200 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 6,385 120,936 SH   OTR   120,936 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 8,039 2,019,900 SH   OTR   2,019,900 0 0
JOYY INC ADS REPSTG COM A 46591M109 1,767 21,900 SH   OTR   21,900 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,537 26,351 SH   OTR   26,351 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,504 10,105 SH   OTR   10,105 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 236 10,966 SH   OTR   10,966 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 1,368 21,180 SH   OTR   21,180 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 17,573 177,898 SH   OTR   177,898 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1,725 11,685 SH   OTR   11,685 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 693 61,571 SH   OTR   61,571 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,175 95,292 SH   OTR   95,292 0 0
KROGER CO COM 501044101 3,828 112,884 SH   OTR   112,884 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,542 10,418 SH   OTR   10,418 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 27,174 163,834 SH   OTR   163,834 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 15,444 46,890 SH   OTR   46,890 0 0
MASCO CORP COM 574599106 1,046 18,978 SH   OTR   18,978 0 0
MASIMO CORP COM 574795100 9,442 40,000 SH   OTR   40,000 0 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 9,045 55,000 SH   OTR   55,000 0 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 30,830 371,670 SH   OTR   371,670 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 523 14,072 SH   OTR   14,072 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 11,979 56,952 SH   OTR   56,952 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,870 18,400 SH Call OTR   18,400 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 798 16,507 SH   OTR   16,507 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 352 19,292 SH   OTR   19,292 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106 2,710 42,704 SH   OTR   42,704 0 0
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 896 63,875 SH   OTR   63,875 0 0
NEWS CORP NEW CL B 65249B208 635 45,444 SH   OTR   45,444 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,568 22,600 SH Call OTR   22,600 0 0
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 1,054 50,589 SH   OTR   50,589 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 16,595 500,000 SH   OTR   500,000 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.625%10/1 682189AP0 1,642 1,239,000 PRN   OTR   1,239,000 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 283 10,885 SH   OTR   10,885 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,387 23,229 SH   OTR   23,229 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.750% 7/0 697435AD7 1,367 1,211,000 PRN   OTR   1,211,000 0 0
PFIZER INC COM 717081103 945 25,759 SH   OTR   25,759 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 617 11,909 SH   OTR   11,909 0 0
POOL CORP COM 73278L105 18,400 55,000 SH   OTR   55,000 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 488 12,116 SH   OTR   12,116 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,397 24,443 SH   OTR   24,443 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 1,800 19,010 SH   OTR   19,010 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 2,403 23,885 SH   OTR   23,885 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 1,055 16,605 SH   OTR   16,605 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 585 10,654 SH   OTR   10,654 0 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 17,359 375,000 SH   OTR   375,000 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 563 10,634 SH   OTR   10,634 0 0
ROYAL BK CDA COM 780087102 984 10,523 SH   OTR   10,523 0 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 563 12,150 SH   OTR   12,150 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 7,626 22,772 SH   OTR   22,772 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 244 15,711 SH   OTR   15,711 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 17,777 490,673 SH   OTR   490,673 0 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104 16,028 380,000 SH   OTR   380,000 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO NOTE 1.250% 5/0 844741BG2 6,819 5,217,000 PRN   OTR   5,217,000 0 0
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 975 672,000 PRN   OTR   672,000 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,053 12,254 SH   OTR   12,254 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 1,460 24,605 SH   OTR   24,605 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 2,027 25,000 SH   OTR   25,000 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 15,351 201,880 SH   OTR   201,880 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 224 14,350 SH   OTR   14,350 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,580 10,036 SH   OTR   10,036 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 1,935 131,000 SH   OTR   131,000 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 27,841 63,057 SH   OTR   63,057 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 867 14,066 SH   OTR   14,066 0 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 16,136 518,165 SH   OTR   518,165 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 17,741 56,904 SH   OTR   56,904 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 9,121 113,111 SH   OTR   113,111 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,833 111,782 SH   OTR   111,782 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,606 60,622 SH   OTR   60,622 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 19,499 97,508 SH   OTR   97,508 0 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 19,515 407,156 SH   OTR   407,156 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 1,392 38,756 SH   OTR   38,756 0 0
WEIBO CORP NOTE 1.250%11/1 948596AC5 1,675 1,755,000 PRN   OTR   1,755,000 0 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 1,198 63,807 SH   OTR   63,807 0 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 15,337 289,651 SH   OTR   289,651 0 0
ZILLOW GROUP INC NOTE 2.750% 5/1 98954MAH4 2,654 1,539,000 PRN   OTR   1,539,000 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 17,450 105,520 SH   OTR   105,520 0 0
ZYNGA INC NOTE 0.250% 6/0 98986TAB4 2,707 2,122,000 PRN   OTR   2,122,000 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,206 109,170 SH   OTR   109,170 0 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 2,821 72,694 SH   OTR   72,694 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 506 44,316 SH   OTR   44,316 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 306 14,906 SH   OTR   14,906 0 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 981 69,150 SH   OTR   69,150 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 508 10,314 SH   OTR   10,314 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103 9,045 250,000 SH   OTR   250,000 0 0
QIAGEN NV DEBT 1.000%11/1 N72482AT4 1,524 1,200,000 PRN   OTR   1,200,000 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 10,013 153,460 SH   OTR   153,460 0 0