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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 424 8,292 SH   OTR   8,292 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 654 7,035 SH   OTR   7,035 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 2,828 5,949 SH   OTR   5,949 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 650 8,278 SH   OTR   8,278 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 394 5,430 SH   OTR   5,430 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 600 3,927 SH   OTR   3,927 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 275 2,391 SH   OTR   2,391 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,788 3,765 SH   OTR   3,765 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,888 1,885 SH   OTR   1,885 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 391 7,647 SH   OTR   7,647 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,754 2,506 SH   OTR   2,506 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 619 200 SH Call OTR   200 0 0
AMERCO COM 023586100 1,120 1,829 SH   OTR   1,829 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 356 1,490 SH   OTR   1,490 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 898 5,990 SH   OTR   5,990 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 238 2,016 SH   OTR   2,016 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 288 1,241 SH   OTR   1,241 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,421 5,710 SH   OTR   5,710 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 152 17,726 SH   OTR   17,726 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,373 3,825 SH   OTR   3,825 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 229 4,864 SH   OTR   4,864 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 678 5,076 SH   OTR   5,076 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 227 753 SH   OTR   753 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,365 4,924 SH   OTR   4,924 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 719 3,816 SH   OTR   3,816 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 242 172 SH   OTR   172 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 401 2,174 SH   OTR   2,174 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 550 2,996 SH   OTR   2,996 0 0
BALL CORP COM 058498106 337 3,979 SH   OTR   3,979 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 617 5,512 SH   OTR   5,512 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 227 4,810 SH   OTR   4,810 0 0
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 435 5,528 SH   OTR   5,528 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 361 1,483 SH   OTR   1,483 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,410 5,518 SH   OTR   5,518 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 750 6,529 SH   OTR   6,529 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 494 1,767 SH   OTR   1,767 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 882 1,170 SH   OTR   1,170 0 0
BOEING CO COM 097023105 282 1,106 SH   OTR   1,106 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 739 317 SH   OTR   317 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 206 2,556 SH   OTR   2,556 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 243 2,399 SH   OTR   2,399 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 676 4,415 SH   OTR   4,415 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,035 2,232 SH   OTR   2,232 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 79 14,640 SH   OTR   14,640 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 509 6,433 SH   OTR   6,433 0 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 348 3,324 SH   OTR   3,324 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1,141 4,722 SH   OTR   4,722 0 0
CSX CORP COM 126408103 389 4,031 SH   OTR   4,031 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 656 8,718 SH   OTR   8,718 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 371 7,380 SH   OTR   7,380 0 0
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 468 3,805 SH   OTR   3,805 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 987 6,768 SH   OTR   6,768 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 248 517 SH   OTR   517 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 375 6,181 SH   OTR   6,181 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 285 6,743 SH   OTR   6,743 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 256 1,106 SH   OTR   1,106 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 244 3,820 SH   OTR   3,820 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 563 912 SH   OTR   912 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 430 5,080 SH   OTR   5,080 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 580 6,643 SH   OTR   6,643 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 571 7,843 SH   OTR   7,843 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 496 2,574 SH   OTR   2,574 0 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 371 5,283 SH   OTR   5,283 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 766 9,716 SH   OTR   9,716 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 232 3,103 SH   OTR   3,103 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 938 2,660 SH   OTR   2,660 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 218 1,197 SH   OTR   1,197 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 455 2,642 SH   OTR   2,642 0 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 715 7,370 SH   OTR   7,370 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 861 3,321 SH   OTR   3,321 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 803 3,569 SH   OTR   3,569 0 0
DEERE & CO COM 244199105 681 1,820 SH   OTR   1,820 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 297 3,371 SH   OTR   3,371 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 260 1,284 SH   OTR   1,284 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 357 4,699 SH   OTR   4,699 0 0
DOW INC COM 260557103 399 6,247 SH   OTR   6,247 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 402 5,200 SH   OTR   5,200 0 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109 208 4,303 SH   OTR   4,303 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 687 3,209 SH   OTR   3,209 0 0
EDISON INTL COM 281020107 380 6,492 SH   OTR   6,492 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 454 3,353 SH   OTR   3,353 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 298 3,308 SH   OTR   3,308 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 322 9,871 SH   OTR   9,871 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 324 4,525 SH   OTR   4,525 0 0
ETSY INC COM 29786A106 449 2,227 SH   OTR   2,227 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 432 9,881 SH   OTR   9,881 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 220 2,039 SH   OTR   2,039 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 362 2,729 SH   OTR   2,729 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 239 2,162 SH   OTR   2,162 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 806 2,838 SH   OTR   2,838 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 956 6,797 SH   OTR   6,797 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 250 1,497 SH   OTR   1,497 0 0
FISERV INC COM 337738108 309 2,599 SH   OTR   2,599 0 0
FORTIS INC COM 349553107 432 7,917 SH   OTR   7,917 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 304 4,297 SH   OTR   4,297 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 279 1,770 SH   OTR   1,770 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 252 4,113 SH   OTR   4,113 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 375 1,858 SH   OTR   1,858 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 813 2,485 SH   OTR   2,485 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 823 2,052 SH   OTR   2,052 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 339 2,144 SH   OTR   2,144 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 204 1,684 SH   OTR   1,684 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,221 7,277 SH   OTR   7,277 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 988 4,550 SH   OTR   4,550 0 0
HUMANA INC COM 444859102 531 1,267 SH   OTR   1,267 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 238 1,417 SH   OTR   1,417 0 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 451 5,450 SH   OTR   5,450 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 325 665 SH   OTR   665 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 587 2,648 SH   OTR   2,648 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 316 823 SH   OTR   823 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 306 2,738 SH   OTR   2,738 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 772 5,796 SH   OTR   5,796 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 832 5,961 SH   OTR   5,961 0 0
INTUIT COM 461202103 1,450 3,785 SH   OTR   3,785 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 399 540 SH   OTR   540 0 0
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 220 1,702 SH   OTR   1,702 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 218 660 SH   OTR   660 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 295 4,663 SH   OTR   4,663 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 837 6,020 SH   OTR   6,020 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 106 12,617 SH   OTR   12,617 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 357 1,763 SH   OTR   1,763 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 406 682 SH   OTR   682 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,565 5,381 SH   OTR   5,381 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 235 2,442 SH   OTR   2,442 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 697 3,733 SH   OTR   3,733 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 503 1,361 SH   OTR   1,361 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 922 3,006 SH   OTR   3,006 0 0
MSCI INC COM 55354G100 251 598 SH   OTR   598 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 233 4,347 SH   OTR   4,347 0 0
MASCO CORP COM 574599106 372 6,213 SH   OTR   6,213 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,672 4,695 SH   OTR   4,695 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 331 3,709 SH   OTR   3,709 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 986 4,397 SH   OTR   4,397 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 832 565 SH   OTR   565 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 463 401 SH   OTR   401 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 295 989 SH   OTR   989 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 702 9,040 SH   OTR   9,040 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 381 2,028 SH   OTR   2,028 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,236 2,370 SH   OTR   2,370 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2,670 5,001 SH   OTR   5,001 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 335 4,524 SH   OTR   4,524 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 304 5,068 SH   OTR   5,068 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 212 3,098 SH   OTR   3,098 0 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101 345 3,743 SH   OTR   3,743 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 344 1,960 SH   OTR   1,960 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 482 3,209 SH   OTR   3,209 0 0
PTC INC COM 69370C100 241 1,749 SH   OTR   1,749 0 0
PACCAR INC COM 693718108 266 2,861 SH   OTR   2,861 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 419 1,302 SH   OTR   1,302 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,069 8,520 SH   OTR   8,520 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 343 9,448 SH   OTR   9,448 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,166 8,240 SH   OTR   8,240 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 545 6,137 SH   OTR   6,137 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 239 2,930 SH   OTR   2,930 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 281 1,638 SH   OTR   1,638 0 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 326 5,434 SH   OTR   5,434 0 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 610 6,380 SH   OTR   6,380 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 510 5,600 SH   OTR   5,600 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 322 5,347 SH   OTR   5,347 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 297 1,204 SH   OTR   1,204 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 519 3,912 SH   OTR   3,912 0 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 295 3,822 SH   OTR   3,822 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 612 1,294 SH   OTR   1,294 0 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 501 3,975 SH   OTR   3,975 0 0
RESMED INC COM 761152107 620 3,195 SH   OTR   3,195 0 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 427 5,797 SH   OTR   5,797 0 0
ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 389 4,984 SH   OTR   4,984 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 609 2,296 SH   OTR   2,296 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 228 3,931 SH   OTR   3,931 0 0
ROLLINS INC COM 775711104 223 6,478 SH   OTR   6,478 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 320 793 SH   OTR   793 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 737 6,143 SH   OTR   6,143 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,408 3,991 SH   OTR   3,991 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,220 5,756 SH   OTR   5,756 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 486 3,668 SH   OTR   3,668 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 625 1,249 SH   OTR   1,249 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 493 668 SH   OTR   668 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,275 976 SH   OTR   976 0 0
SIMPSON MFG INC COM 829073105 539 5,200 SH   OTR   5,200 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 244 1,804 SH   OTR   1,804 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 679 2,990 SH   OTR   2,990 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,078 9,862 SH   OTR   9,862 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 342 4,072 SH   OTR   4,072 0 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 478 1,964 SH   OTR   1,964 0 0
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM 866796105 215 3,380 SH   OTR   3,380 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 219 2,779 SH   OTR   2,779 0 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 309 2,465 SH   OTR   2,465 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 202 1,146 SH   OTR   1,146 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 854 4,313 SH   OTR   4,313 0 0
TESLA INC COM 88160R101 3,776 5,653 SH   OTR   5,653 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 840 4,447 SH   OTR   4,447 0 0
3M CO COM 88579Y101 530 2,749 SH   OTR   2,749 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 538 3,574 SH   OTR   3,574 0 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 457 7,835 SH   OTR   7,835 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 321 5,039 SH   OTR   5,039 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 258 4,660 SH   OTR   4,660 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 541 9,916 SH   OTR   9,916 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 649 2,945 SH   OTR   2,945 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 703 4,134 SH   OTR   4,134 0 0
V F CORP COM 918204108 270 3,384 SH   OTR   3,384 0 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 206 2,880 SH   OTR   2,880 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 288 3,528 SH   OTR   3,528 0 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 202 1,145 SH   OTR   1,145 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 672 2,573 SH   OTR   2,573 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 334 1,889 SH   OTR   1,889 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 357 1,662 SH   OTR   1,662 0 0
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 442 9,792 SH   OTR   9,792 0 0
WABTEC COM 929740108 249 3,140 SH   OTR   3,140 0 0
WALMART INC COM 931142103 469 3,454 SH   OTR   3,454 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 524 9,550 SH   OTR   9,550 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 239 1,849 SH   OTR   1,849 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 327 6,811 SH   OTR   6,811 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 249 1,128 SH   OTR   1,128 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 438 1,762 SH   OTR   1,762 0 0
XILINX INC COM 983919101 256 2,069 SH   OTR   2,069 0 0
XYLEM INC COM 98419M100 732 6,963 SH   OTR   6,963 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 552 5,099 SH   OTR   5,099 0 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 712 1,468 SH   OTR   1,468 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,240 7,874 SH   OTR   7,874 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 270 839 SH   OTR   839 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,725 6,246 SH   OTR   6,246 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 435 3,146 SH   OTR   3,146 0 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 311 1,253 SH   OTR   1,253 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 230 1,435 SH   OTR   1,435 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 239 1,853 SH   OTR   1,853 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 264 1,313 SH   OTR   1,313 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 2,953 2,711,000 PRN   OTR   2,711,000 0 0
ARES CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 04010LAW3 2,479 2,271,000 PRN   OTR   2,271,000 0 0
DEXCOM INC NOTE 0.750%12/0 252131AH0 651 294,000 PRN   OTR   294,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/1 30063PAB1 1,774 1,303,000 PRN   OTR   1,303,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 755 584,000 PRN   OTR   584,000 0 0
ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 1,413 938,000 PRN   OTR   938,000 0 0
IQIYI INC NOTE 4.000%12/1 46267XAE8 2,185 2,094,000 PRN   OTR   2,094,000 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 1,509 1,388,000 PRN   OTR   1,388,000 0 0
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.500%12/1 55024UAD1 3,314 2,845,000 PRN   OTR   2,845,000 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 908 412,000 PRN   OTR   412,000 0 0
PINDUODUO INC NOTE 12/0 722304AC6 3,409 3,224,000 PRN   OTR   3,224,000 0 0
RINGCENTRAL INC NOTE 3/0 76680RAF4 1,839 1,691,000 PRN   OTR   1,691,000 0 0
SHOPIFY INC NOTE 0.125%11/0 82509LAA5 2,706 2,384,000 PRN   OTR   2,384,000 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO NOTE 1.250% 5/0 844741BG2 1,149 664,000 PRN   OTR   664,000 0 0
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 1,241 1,050,000 PRN   OTR   1,050,000 0 0
TWITTER INC NOTE 0.250% 6/1 90184LAF9 815 611,000 PRN   OTR   611,000 0 0
WEIBO CORP NOTE 1.250%11/1 948596AC5 1,909 1,955,000 PRN   OTR   1,955,000 0 0
ZYNGA INC NOTE 0.250% 6/0 98986TAB4 1,128 822,000 PRN   OTR   822,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,169 38,635 SH   OTR   38,635 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 23,659 197,420 SH   OTR   197,420 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 23,032 212,829 SH   OTR   212,829 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,521 11,962 SH   OTR   11,962 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 281 14,089 SH   OTR   14,089 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,585 11,400 SH Call OTR   11,400 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 18,947 536,738 SH   OTR   536,738 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 12,605 839,521 SH   OTR   839,521 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 7,390 2,696,900 SH   OTR   2,696,900 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 32,902 232,619 SH   OTR   232,619 0 0
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 7,650 440,441 SH   OTR   440,441 0 0
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106 16,280 379,395 SH   OTR   379,395 0 0
APPLE INC COM 037833100 14,613 119,630 SH   OTR   119,630 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 20,912 96,125 SH   OTR   96,125 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 697 32,260 SH   OTR   32,260 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 2,171 56,116 SH   OTR   56,116 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 2,836 26,491 SH   OTR   26,491 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 250 23,743 SH   OTR   23,743 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 543 14,052 SH   OTR   14,052 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,225 19,407 SH   OTR   19,407 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 21,935 230,000 SH   OTR   230,000 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 362 17,355 SH   OTR   17,355 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 22,991 50,000 SH   OTR   50,000 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,263 12,050 SH   OTR   12,050 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,468 28,393 SH   OTR   28,393 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 1,181 22,405 SH   OTR   22,405 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,374 25,388 SH   OTR   25,388 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 6,195 160,400 SH   OTR   160,400 0 0
DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 13,451 526,058 SH   OTR   526,058 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,936 10,494 SH   OTR   10,494 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,262 23,100 SH Call OTR   23,100 0 0
EBAY INC. COM 278642103 1,012 16,533 SH   OTR   16,533 0 0
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 7,946 189,194 SH   OTR   189,194 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 870 10,405 SH   OTR   10,405 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 838 18,305 SH   OTR   18,305 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 17,183 270,000 SH   OTR   270,000 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 954 11,019 SH   OTR   11,019 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 28,281 214,610 SH   OTR   214,610 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,261 22,580 SH   OTR   22,580 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,285 14,549 SH   OTR   14,549 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 1,250 102,061 SH   OTR   102,061 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 608 16,842 SH   OTR   16,842 0 0
FREQUENCY THERAPEUTICS INC COM 35803L108 2,514 264,589 SH   OTR   264,589 0 0
FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A 36118L106 23,188 146,000 SH   OTR   146,000 0 0
G1 THERAPEUTICS INC COM 3621LQ109 14,474 601,591 SH   OTR   601,591 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 722 54,960 SH   OTR   54,960 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 679 10,500 SH   OTR   10,500 0 0
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108 29,842 764,779 SH   OTR   764,779 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 2,318 29,836 SH   OTR   29,836 0 0
HP INC COM 40434L105 770 24,256 SH   OTR   24,256 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 321 14,972 SH   OTR   14,972 0 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 18,761 450,000 SH   OTR   450,000 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 936 14,011 SH   OTR   14,011 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 336 21,320 SH   OTR   21,320 0 0
HOLOGIC INC COM 436440101 29,986 403,141 SH   OTR   403,141 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 345 20,454 SH   OTR   20,454 0 0
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106 6,968 50,181 SH   OTR   50,181 0 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 14,983 1,849,772 SH   OTR   1,849,772 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,142 33,469 SH   OTR   33,469 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 22,708 282,953 SH   OTR   282,953 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1,099 37,654 SH   OTR   37,654 0 0
INVITAE CORP COM 46185L103 11,600 303,596 SH   OTR   303,596 0 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 7,658 241,896 SH   OTR   241,896 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 23,503 121,688 SH   OTR   121,688 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 16,915 401,200 SH   OTR   401,200 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 6,632 103,038 SH   OTR   103,038 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 7,937 1,600,300 SH   OTR   1,600,300 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,382 22,217 SH   OTR   22,217 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,200 13,388 SH   OTR   13,388 0 0
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 8,728 829,681 SH   OTR   829,681 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 29,273 204,138 SH   OTR   204,138 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,415 84,994 SH   OTR   84,994 0 0
KROGER CO COM 501044101 565 15,693 SH   OTR   15,693 0 0
KURA ONCOLOGY INC COM 50127T109 2,948 104,293 SH   OTR   104,293 0 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 21,033 110,000 SH   OTR   110,000 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 23,179 90,889 SH   OTR   90,889 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 747 11,996 SH   OTR   11,996 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 34,494 181,375 SH   OTR   181,375 0 0
MASIMO CORP COM 574795100 9,186 40,000 SH   OTR   40,000 0 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 16,946 80,000 SH   OTR   80,000 0 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 24,500 317,806 SH   OTR   317,806 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 1,242 20,426 SH   OTR   20,426 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 11,584 49,132 SH   OTR   49,132 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,428 10,300 SH Call OTR   10,300 0 0
MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105 7,439 43,428 SH   OTR   43,428 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 16,723 127,704 SH   OTR   127,704 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 677 11,569 SH   OTR   11,569 0 0
NATERA INC COM 632307104 16,579 163,278 SH   OTR   163,278 0 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 17,500 362,842 SH   OTR   362,842 0 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 14,574 149,864 SH   OTR   149,864 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106 761 12,624 SH   OTR   12,624 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,577 20,862 SH   OTR   20,862 0 0
NEXTCURE INC COM 65343E108 2,789 278,616 SH   OTR   278,616 0 0
NIKE INC CL B 654106103 1,718 12,930 SH   OTR   12,930 0 0
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 12,039 66,402 SH   OTR   66,402 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 10,474 240,000 SH   OTR   240,000 0 0
ONTRAK INC COM 683373104 9,659 296,641 SH   OTR   296,641 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 858 12,231 SH   OTR   12,231 0 0
OZON HLDGS PLC SPONSORED ADS 69269L104 10,911 194,600 SH   OTR   194,600 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,194 32,966 SH   OTR   32,966 0 0
PINTEREST INC CL A 72352L106 1,010 13,646 SH   OTR   13,646 0 0
POOL CORP COM 73278L105 9,321 27,000 SH   OTR   27,000 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,825 13,474 SH   OTR   13,474 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,184 11,172 SH   OTR   11,172 0 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 26,253 500,624 SH   OTR   500,624 0 0
QUANTERIX CORP COM 74766Q101 8,119 138,854 SH   OTR   138,854 0 0
QUIDEL CORP COM 74838J101 10,234 80,000 SH   OTR   80,000 0 0
R1 RCM INC COM 749397105 5,878 238,178 SH   OTR   238,178 0 0
ROYAL BK CDA COM 780087102 1,565 13,505 SH   OTR   13,505 0 0
RUBIUS THERAPEUTICS INC COM 78116T103 4,346 164,002 SH   OTR   164,002 0 0
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