(State or other jurisdiction of incorporation or organization) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
Title of each class | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | ||||||
|
☑ | Accelerated filer | ☐ | |||||||||
Non-accelerated filer | ☐ | Smaller reporting company | |||||||||
Emerging growth company |
Part I. Financial Information | ||||||||
Item 1. | Financial Statements | |||||||
Consolidated Statements of Financial Condition as of June 30, 2022 (unaudited) and September 30, 2021 | ||||||||
Consolidated Statements of Operations for the three and nine months ended June 30, 2022 (unaudited) and 2021 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Statements of Changes in Net Assets for the three and nine months ended June 30, 2022 (unaudited) and 2021 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Statements of Cash Flows for the nine months ended June 30, 2022 (unaudited) and 2021 (unaudited) | ||||||||
Consolidated Schedules of Investments as of June 30, 2022 (unaudited) and September 30, 2021 | ||||||||
Notes to Consolidated Financial Statements (unaudited) | ||||||||
Item 2. | Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations | |||||||
Item 3. | Quantitative and Qualitative Disclosures about Market Risk | |||||||
Item 4. | Controls and Procedures | |||||||
Part II. Other Information | ||||||||
Item 1. | Legal Proceedings | |||||||
Item 1A. | Risk Factors | |||||||
Item 2. | Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds | |||||||
Item 3. | Defaults Upon Senior Securities | |||||||
Item 4. | Mine Safety Disclosures | |||||||
Item 5. | Other Information | |||||||
Item 6. | Exhibits |
June 30, 2022 | September 30, 2021 | ||||||||||
(unaudited) | |||||||||||
Assets | |||||||||||
Investments, at fair value | |||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,533,287 | $ | 4,815,270 | |||||||
Non-controlled affiliate company investments | 64,451 | 61,379 | |||||||||
Controlled affiliate company investments | 15,812 | 18,237 | |||||||||
Total investments, at fair value (amortized cost of $5,656,202 and $4,895,397, respectively) | 5,613,550 | 4,894,886 | |||||||||
Cash and cash equivalents | 81,444 | 175,593 | |||||||||
Foreign currencies (cost of $3,777 and $5,145, respectively) | 3,755 | 5,497 | |||||||||
Restricted cash and cash equivalents | 34,891 | 61,824 | |||||||||
Restricted foreign currencies (cost of $1,106 and $1,442, respectively) | 1,090 | 1,429 | |||||||||
Cash collateral held at broker for forward currency contracts | — | 6,960 | |||||||||
Interest receivable | 20,569 | 18,261 | |||||||||
Receivable from investments sold | — | 97 | |||||||||
Unrealized appreciation on forward currency contracts | 14,149 | 90 | |||||||||
Other assets | 747 | 278 | |||||||||
Total Assets | $ | 5,770,195 | $ | 5,164,915 | |||||||
Liabilities | |||||||||||
Debt | $ | 3,154,673 | $ | 2,569,228 | |||||||
Less unamortized debt issuance costs | 18,988 | 17,850 | |||||||||
Debt less unamortized debt issuance costs | 3,135,685 | 2,551,378 | |||||||||
Interest payable | 20,255 | 12,516 | |||||||||
Management and incentive fees payable | 19,743 | 12,247 | |||||||||
Accounts payable and other liabilities | 5,578 | 5,788 | |||||||||
Payable for investments purchased | 1,075 | 294 | |||||||||
Accrued trustee fees | 173 | — | |||||||||
Total Liabilities | 3,182,509 | 2,582,223 | |||||||||
Commitments and Contingencies (Note 8) | |||||||||||
Net Assets | |||||||||||
Preferred stock, par value $0.001 per share, 1,000,000 shares authorized, zero shares issued and outstanding as of June 30, 2022 and September 30, 2021 | — | — | |||||||||
Common stock, par value $0.001 per share, 350,000,000 shares authorized, 170,895,670 shares issued and outstanding as of June 30, 2022; 200,000,000 shares authorized, 170,028,584 shares issued and outstanding as of September 30, 2021 | 171 | 170 | |||||||||
Paid in capital in excess of par | 2,677,424 | 2,664,251 | |||||||||
Distributable earnings (losses) | (89,909) | (81,729) | |||||||||
Total Net Assets | 2,587,686 | 2,582,692 | |||||||||
Total Liabilities and Total Net Assets | $ | 5,770,195 | $ | 5,164,915 | |||||||
Number of common shares outstanding | 170,895,670 | 170,028,584 | |||||||||
Net asset value per common share | $ | 15.14 | $ | 15.19 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Investment income | |||||||||||||||||||||||
From non-controlled/non-affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 93,393 | $ | 73,429 | $ | 262,167 | $ | 219,027 | |||||||||||||||
Dividend income | 52 | 78 | 372 | 273 | |||||||||||||||||||
Fee income | 1,042 | 1,433 | 2,270 | 3,493 | |||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled/non-affiliate company investments | 94,487 | 74,940 | 264,809 | 222,793 | |||||||||||||||||||
From non-controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||
Interest income | 1,105 | 827 | 3,288 | 3,230 | |||||||||||||||||||
Fee income | — | — | — | 7 | |||||||||||||||||||
Total investment income from non-controlled affiliate company investments | 1,105 | 827 | 3,288 | 3,237 | |||||||||||||||||||
From controlled affiliate company investments: | |||||||||||||||||||||||
Interest income | 34 | 2 | 57 | (14) | |||||||||||||||||||
Total investment income from controlled affiliate company investments | 34 | 2 | 57 | (14) | |||||||||||||||||||
Total investment income | 95,626 | 75,769 | 268,154 | 226,016 | |||||||||||||||||||
Expenses | |||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | 23,278 | 15,125 | 60,389 | 46,396 | |||||||||||||||||||
Base management fee | 19,025 | 15,298 | 54,545 | 45,604 | |||||||||||||||||||
Incentive fee | (4,096) | — | 3,647 | 2,946 | |||||||||||||||||||
Professional fees | 1,039 | 1,034 | 2,667 | 3,072 | |||||||||||||||||||
Administrative service fee | 1,980 | 1,856 | 5,438 | 5,458 | |||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 472 | 391 | 1,214 | 1,160 | |||||||||||||||||||
Total expenses | 41,698 | 33,704 | 127,900 | 104,636 | |||||||||||||||||||
Base management fee waived (Note 3) | — | — | (1,904) | — | |||||||||||||||||||
Net expenses | 41,698 | 33,704 | 125,996 | 104,636 | |||||||||||||||||||
Net investment income | 53,928 | 42,065 | 142,158 | 121,380 | |||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | |||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) from: | |||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | 1,554 | 4,906 | 17,474 | 10,202 | |||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | — | 1,099 | (1,026) | (4,640) | |||||||||||||||||||
Foreign currency transactions | (123) | (398) | (97) | (2,293) | |||||||||||||||||||
Forward currency contracts | 1,080 | — | 1,080 | — | |||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | 2,511 | 5,607 | 17,431 | 3,269 | |||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) from: | |||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | (63,606) | 34,934 | (37,213) | 135,502 | |||||||||||||||||||
Non-controlled affiliate company investments | (557) | 1,566 | (1,448) | 13,639 | |||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments | 371 | 160 | (3,480) | (931) | |||||||||||||||||||
Translation of assets and liabilities in foreign currencies | 11,315 | (893) | 14,920 | (895) | |||||||||||||||||||
Forward currency contracts | 11,922 | (546) | 14,059 | (3,317) | |||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | (40,555) | 35,221 | (13,162) | 143,998 | |||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | (38,044) | 40,828 | 4,269 | 147,267 | |||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | (478) | — | (1,070) | — | |||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 82,893 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | |||||||||||||||
Per Common Share Data | |||||||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per common share (Note 10) | $ | 0.09 | $ | 0.49 | $ | 0.85 | $ | 1.60 | |||||||||||||||
Dividends and distributions declared per common share | $ | 0.30 | $ | 0.29 | $ | 0.90 | $ | 0.87 | |||||||||||||||
Basic and diluted weighted average common shares outstanding (Note 10) | 170,895,670 | 168,251,930 | 170,600,061 | 167,597,440 |
Common Stock | Paid in Capital in Excess of Par | Distributable Earnings (Losses) | Total Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Shares | Par Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2020 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 121,380 | 121,380 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 3,269 | 3,269 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | 143,998 | 143,998 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 1,892,346 | 2 | 27,866 | — | 27,868 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (145,797) | (145,797) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2021 | 1,892,346 | 2 | 27,866 | 122,850 | 150,718 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | 169,151,857 | $ | 169 | $ | 2,652,474 | $ | (105,732) | $ | 2,546,911 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2021 | 168,231,707 | $ | 168 | $ | 2,638,801 | $ | (139,838) | $ | 2,499,131 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 42,065 | 42,065 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 5,607 | 5,607 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | 35,221 | 35,221 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 920,150 | 1 | 13,673 | — | 13,674 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (48,787) | (48,787) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2021 | 920,150 | 1 | 13,673 | 34,106 | 47,780 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2021 | 169,151,857 | $ | 169 | $ | 2,652,474 | $ | (105,732) | $ | 2,546,911 | |||||||||||||||||||||||
Balance at September 30, 2021 | 170,028,584 | $ | 170 | $ | 2,664,251 | $ | (81,729) | $ | 2,582,692 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 142,158 | 142,158 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 17,431 | 17,431 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | (13,162) | (13,162) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (1,070) | (1,070) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | 867,086 | 1 | 13,173 | — | 13,174 | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (153,537) | (153,537) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the nine months ended June 30, 2022 | 867,086 | 1 | 13,173 | (8,180) | 4,994 | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 | |||||||||||||||||||||||
Balance at March 31, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (54,046) | $ | 2,623,549 | |||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | — | — | — | 53,928 | 53,928 | |||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments and foreign currency transactions | — | — | — | 2,511 | 2,511 | |||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments, foreign currency translation and forward currency contracts | — | — | — | (40,555) | (40,555) | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for taxes on unrealized appreciation on investments | — | — | — | (478) | (478) | |||||||||||||||||||||||||||
Distributions to stockholders: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributions from distributable earnings | — | — | — | (51,269) | (51,269) | |||||||||||||||||||||||||||
Total increase (decrease) for the three months ended June 30, 2022 | — | — | — | (35,863) | (35,863) | |||||||||||||||||||||||||||
Balance at June 30, 2022 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (89,909) | $ | 2,587,686 |
Nine months ended June 30, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Cash flows from operating activities | |||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 145,357 | $ | 268,647 | |||||||
Adjustments to reconcile net increase (decrease) in net assets resulting from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||||||
Amortization of deferred debt issuance costs | 5,241 | 5,072 | |||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on investments | (3,534) | 9,341 | |||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on issued debt securities | 1,294 | 1,482 | |||||||||
Net realized (gain) loss on investments | (16,448) | (5,562) | |||||||||
Net realized (gain) loss on forward currency contracts | (1,080) | — | |||||||||
Net realized (gain) loss on foreign currency transactions | 97 | 2,293 | |||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on investments | 42,141 | (148,210) | |||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on translation of assets and liabilities in foreign currencies | (14,920) | 895 | |||||||||
Net change in unrealized (appreciation) depreciation on forward currency contracts | (14,059) | 3,317 | |||||||||
Proceeds from (fundings of) revolving loans, net | (2,865) | 10,999 | |||||||||
Fundings of investments | (1,678,450) | (1,265,089) | |||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | 955,184 | 1,209,841 | |||||||||
Proceeds from settlements of forward currency contracts | 1,080 | — | |||||||||
PIK interest | (14,692) | (12,657) | |||||||||
Changes in operating assets and liabilities: | |||||||||||
Interest receivable | (2,308) | 64 | |||||||||
Cash collateral held at broker for forward currency contracts | 6,960 | (3,640) | |||||||||
Receivable from investments sold | 97 | 259 | |||||||||
Other assets | (469) | 744 | |||||||||
Interest payable | 7,739 | 4,258 | |||||||||
Management and incentive fees payable | 7,496 | (2,216) | |||||||||
Payable for investments purchased | 781 | — | |||||||||
Accounts payable and other liabilities | (210) | 815 | |||||||||
Accrued trustee fees | 173 | — | |||||||||
Net cash provided by (used in) operating activities | (575,395) | 80,653 | |||||||||
Cash flows from financing activities | |||||||||||
Borrowings on debt | 1,194,187 | 2,396,547 | |||||||||
Repayments of debt | (594,911) | (2,291,296) | |||||||||
Capitalized debt issuance costs | (6,379) | (17,331) | |||||||||
Distributions paid | (114,985) | (103,270) | |||||||||
Purchases of common stock under dividend reinvestment plan | (25,378) | (14,659) | |||||||||
Net cash provided by (used in) financing activities | 452,534 | (30,009) | |||||||||
Net change in cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies | (122,861) | 50,644 | |||||||||
Effect of foreign currency exchange rates | (302) | (229) | |||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies, beginning of period | 244,343 | 184,430 | |||||||||
Cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies, end of period | $ | 121,180 | $ | 234,845 | |||||||
Supplemental disclosure of cash flow information: | |||||||||||
Cash paid during the period for interest | $ | 46,115 | $ | 35,584 | |||||||
Distributions declared during the period | 153,537 | 145,797 | |||||||||
Supplemental disclosure of non-cash operating and financing activities: | |||||||||||
Stock issued in connection with dividend reinvestment plan | $ | 13,174 | $ | 27,868 | |||||||
Proceeds from issuance of Class A-2-R GCIC 2018 Notes | — | 38,500 | |||||||||
Redemptions of Class A-2 GCIC 2018 Notes | — | (38,500) | |||||||||
As of June 30, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 81,444 | $ | 154,323 | |||||||
Foreign currencies (cost of $3,777 and $2,525, respectively) | 3,755 | 2,607 | |||||||||
Restricted cash and cash equivalents | 34,891 | 76,141 | |||||||||
Restricted foreign currencies (cost of $1,106 and $1,779, respectively) | 1,090 | 1,774 | |||||||||
Total cash and cash equivalents, foreign currencies, restricted cash and cash equivalents and restricted foreign currencies shown in the Consolidated Statements of Cash Flows | $ | 121,180 | $ | 234,845 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems*#+~ | Senior loan | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 06/2023 | $ | 39,870 | $ | 39,763 | 1.6 | % | $ | 39,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems~ | Second lien | L + 9.75% | (b) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,546 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Senior loan | P + 4.50% | (d) | 9.25% | 06/2023 | 600 | 586 | — | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 3,091 | 3,062 | 0.1 | 3,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 7.15% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 674 | 672 | — | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 7.15% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 68 | 67 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC*#+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 04/2023 | 62,768 | 62,893 | 2.3 | 59,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111,660 | 111,575 | 4.2 | 108,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.63% | 12/2026 | 977 | 963 | — | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.#+ | One stop | SF + 5.00% | (l)(m) | 6.17% | 04/2028 | 9,638 | 9,476 | 0.4 | 9,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 5.00% | (m) | 7.11% | 04/2028 | 27 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP CollisionRight Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 04/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2027 | 4,902 | 4,860 | 0.2 | 4,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 08/2027 | 994 | 972 | — | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.01% | 05/2027 | 6,114 | 6,014 | 0.3 | 6,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.17% | 05/2027 | 1,024 | 1,008 | — | 1,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 18,058 | 17,961 | 0.7 | 17,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 106 | 109 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.00% | (l) | 7.53% | 12/2024 | 106 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | SF + 6.50% | (l) | 8.03% | 03/2023 | 695 | 692 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,664 | 41,221 | 1.6 | 41,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC*#+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 7.50% cash/2.00% PIK | 07/2027 | 31,355 | 31,093 | 1.2 | 29,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (a) | 6.92% cash/2.00% PIK | 07/2026 | 337 | 333 | — | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobblestone Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 01/2026 | 5,579 | 5,531 | 0.2 | 5,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobblestone Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.11% | 01/2026 | 3,826 | 3,788 | 0.1 | 3,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 42,972 | 42,580 | 1.6 | 42,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 274 | 269 | — | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 66 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (9) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 12/2027 | 198 | 196 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2025 | 15,354 | 15,177 | 0.6 | 14,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.75% | (d) | 9.50% | 09/2025 | 497 | 493 | — | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b)(d) | 8.47% | 09/2025 | 296 | 294 | — | 287 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b)(d) | 8.38% | 09/2025 | $ | 34 | $ | 33 | — | % | $ | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.76% | 11/2026 | 24,039 | 23,816 | 0.9 | 23,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.09% | 11/2026 | 2,636 | 2,614 | 0.1 | 2,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.95% | 11/2026 | 2,585 | 2,561 | 0.1 | 2,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 11/2026 | 1,915 | 1,898 | 0.1 | 1,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,575 | 1,562 | 0.1 | 1,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 528 | 524 | — | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 148 | 147 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.77% | 11/2026 | 26 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.62% | 11/2026 | 1,452 | 1,427 | 0.1 | 1,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.62% | 11/2026 | 2,605 | 2,566 | 0.1 | 2,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.94% | 11/2026 | 359 | 356 | — | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.51% | 11/2026 | 60 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (25) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC#+ | One stop | SF + 5.50% | (m)(n) | 6.29% | 02/2028 | 13,988 | 13,858 | 0.5 | 13,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash Parent JV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2027 | 9,567 | 9,395 | 0.4 | 9,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2027 | 36 | 32 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 12,849 | 12,856 | 0.5 | 12,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 9,798 | 9,764 | 0.4 | 9,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 2,319 | 2,310 | 0.1 | 2,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 2,025 | 2,049 | 0.1 | 2,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 1,354 | 1,369 | 0.1 | 1,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 10/2024 | 1,103 | 1,118 | — | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b) | 7.63% | 10/2024 | 40 | 35 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.35% | 10/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.31% | 10/2024 | 95 | 89 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC#+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 40,561 | 40,199 | 1.6 | 40,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 30,644 | 30,354 | 1.2 | 30,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 7,954 | 7,881 | 0.3 | 7,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 388 | 384 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (l) | 7.63% | 12/2026 | 611 | 605 | — | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272,398 | 269,981 | 10.4 | 269,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 23,863 | 24,031 | 0.9 | 23,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 15,149 | 15,040 | 0.6 | 14,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 08/2024 | 1,105 | 1,126 | — | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 08/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 04/2027 | 2,250 | 2,232 | 0.1 | 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 04/2027 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2025 | 7,819 | 7,735 | 0.3 | 7,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,187 | 50,164 | 1.9 | 49,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | $ | 7,557 | $ | 7,488 | 0.3 | % | $ | 7,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 4,117 | 4,118 | 0.2 | 4,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 1,393 | 1,408 | 0.1 | 1,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 897 | 904 | — | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 846 | 840 | — | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 431 | 438 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 274 | 276 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 214 | 214 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (a)(b) | 5.74% | 03/2024 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 6.00% | 03/2024 | 268 | 258 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,111 | 16,036 | 0.6 | 15,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 12,476 | 12,543 | 0.5 | 12,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 9,938 | 9,860 | 0.4 | 9,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 1,896 | 1,890 | 0.1 | 1,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 07/2024 | 43 | 43 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (f) | 6.25% | 09/2028 | 33,198 | 36,113 | 1.2 | 32,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + 6.25% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 13,766 | 13,550 | 0.5 | 13,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | SN + 6.25% | (j) | 7.44% | 09/2028 | 7,317 | 7,912 | 0.3 | 7,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (f) | 6.31% | 09/2028 | 3,509 | 3,707 | 0.1 | 3,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,143 | 85,618 | 3.1 | 80,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 10/2028 | 15,626 | 15,420 | 0.6 | 15,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (24) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC *#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 12/2028 | 52,537 | 52,054 | 2.0 | 52,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 12/2028 | 280 | 277 | — | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.30% | 12/2027 | 360 | 355 | — | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+~(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.00% | (j) | 6.22% | 11/2025 | 10,575 | 11,076 | 0.4 | 10,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 11.00% PIK | 11/2028 | 237 | 251 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.00% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 5.00% | (e) | 6.00% | 11/2025 | 1,133 | 1,124 | — | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 07/2027 | 8,789 | 8,640 | 0.4 | 8,701 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.98% | 07/2027 | $ | 2,392 | $ | 2,336 | 0.1 | % | $ | 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 07/2027 | 38 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 11/2028 | 1,804 | 1,767 | 0.1 | 1,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG Business Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.66% | 11/2027 | 4,982 | 4,893 | 0.2 | 4,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.66% | 11/2027 | 1,292 | 1,269 | 0.1 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | One stop | P + 4.25% | (d) | 9.00% | 11/2027 | 16 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+~ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 29,597 | 29,073 | 1.1 | 29,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 20,926 | 20,725 | 0.8 | 20,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 11/2028 | 9,925 | 9,794 | 0.4 | 9,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.90% | 03/2029 | 19,168 | 18,869 | 0.7 | 18,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 03/2029 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 7.08% | 06/2027 | 2,458 | 2,417 | 0.1 | 2,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.85% | 06/2027 | 33 | 32 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 2,235 | 2,234 | 0.1 | 2,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 923 | 925 | — | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 677 | 674 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 400 | 399 | — | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 128 | 131 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 22 | 21 | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.44% | 01/2025 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | SF + 5.25% | (l)(m) | 6.80% | 01/2025 | 10 | 8 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186,586 | 184,784 | 7.1 | 184,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.35% | 09/2028 | 10,349 | 10,167 | 0.4 | 10,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (e) | 6.50% | 09/2028 | 1,113 | 1,239 | — | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,462 | 11,406 | 0.4 | 11,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 781 | 772 | — | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 167 | 165 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 162 | 160 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior loan | L + 6.50% | (a) | 6.67% cash/1.50% PIK | 11/2025 | 145 | 143 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.72% | 10/2028 | 9,925 | 9,840 | 0.4 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (12) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.65% | 10/2028 | 31,622 | 31,114 | 1.2 | 31,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.73% | 10/2027 | 20 | 15 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (96) | — | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (42) | — | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,822 | 42,056 | 1.6 | 42,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (m) | 5.50% | 07/2027 | $ | 1,237 | $ | 1,223 | — | % | $ | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (l)(m) | 5.69% | 07/2027 | 1,797 | 1,782 | 0.1 | 1,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | SF + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | SF + 4.50% | (m) | 5.52% | 07/2027 | 2,976 | 2,944 | 0.1 | 2,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | SF + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,010 | 5,947 | 0.2 | 5,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 1,593 | 1,562 | 0.1 | 1,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 1,527 | 1,480 | 0.1 | 1,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.08% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | — | 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 755 | 739 | — | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.# | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 665 | 631 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.00% | 02/2026 | 649 | 644 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.07% | 02/2026 | 383 | 374 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 240 | 224 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.58% | 02/2026 | 131 | 103 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.07% | 02/2026 | 55 | 49 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2026 | — | (14) | — | (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.69% | 02/2026 | 1,102 | 1,102 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC# | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 01/2026 | 2,730 | 2,710 | 0.1 | 2,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,717 | 1,703 | 0.1 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 1,673 | 1,651 | 0.1 | 1,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 5.50% | 07/2027 | 1,096 | 1,084 | 0.1 | 1,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 5.51% | 07/2027 | 775 | 766 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 200 | 197 | — | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.19% | 07/2027 | 94 | 92 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2027 | 9,591 | 9,504 | 0.4 | 9,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 929 | 918 | — | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 61 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 7.75% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 19 | 19 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 04/2023 | 10,802 | 10,724 | 0.4 | 10,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 3,750 | 3,681 | 0.2 | 3,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 1,580 | 1,562 | 0.1 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 836 | 828 | — | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 04/2027 | 771 | 764 | — | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.12% | 04/2027 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 9,121 | 8,979 | 0.4 | 9,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.61% | 03/2027 | 287 | 275 | — | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b)(d) | 7.92% | 03/2027 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 08/2028 | 5,505 | 5,408 | 0.2 | 5,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 7.56% | 06/2029 | 7,802 | 7,648 | 0.3 | 7,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2028 | — | (2) | — | (2) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.32% | 03/2025 | $ | 2,503 | $ | 2,530 | 0.1 | % | $ | 2,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 03/2025 | 1,347 | 1,344 | — | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 6.58% | 03/2025 | 607 | 597 | — | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 03/2025 | 33 | 33 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+~ | One stop | SF + 7.25% | (m) | 9.45% | 11/2026 | 25,462 | 25,109 | 1.0 | 25,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + 7.25% | (m) | 9.45% | 11/2026 | 800 | 794 | — | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | SF + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 11/2026 | 20,000 | 19,805 | 0.8 | 19,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 05/2026 | 5,733 | 5,676 | 0.2 | 5,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 3,683 | 3,698 | 0.1 | 3,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 690 | 707 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 05/2026 | 690 | 707 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(b) | 8.08% | 05/2026 | 519 | 514 | — | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 04/2029 | 7,654 | 7,504 | 0.3 | 7,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | (l) | 11.63% PIK | 04/2029 | 1,478 | 1,436 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2029 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC# | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.75% | 11/2027 | 9,284 | 9,201 | 0.4 | 9,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.75% | 11/2027 | 13 | 12 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 06/2029 | 7,894 | 7,815 | 0.3 | 7,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. + | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 06/2028 | 12 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSG Buyer, Inc. +(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (20) | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,560 | 21,555 | 0.8 | 20,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 7.25% | (f) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 19,013 | 20,832 | 0.7 | 18,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 821 | 816 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 169 | 168 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2027 | 18,325 | 18,017 | 0.7 | 18,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2027 | 10,000 | 9,900 | 0.4 | 9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 04/2028 | 17,729 | 17,557 | 0.7 | 17,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW AM Holdco LLC+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243,599 | 242,896 | 9.3 | 240,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 12/2027 | 4,026 | 3,957 | 0.1 | 3,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 8,038 | 7,954 | 0.3 | 7,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc. * | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 10/2028 | 9,845 | 9,755 | 0.4 | 9,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco, Inc. +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 11/2026 | 4,588 | 4,537 | 0.2 | 4,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 11/2026 | 26 | 25 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,523 | 26,227 | 1.0 | 26,104 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 12/2024 | $ | 1,632 | $ | 1,611 | 0.1 | % | $ | 1,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2025 | 20,172 | 20,003 | 0.8 | 20,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2025 | 10,140 | 10,069 | 0.4 | 10,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC*#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.82% | 11/2025 | 76,174 | 75,867 | 2.9 | 76,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 19,830 | 19,830 | 0.8 | 19,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 650 | 643 | — | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 137 | 137 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.03% | 11/2025 | 54 | 52 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 89 | 88 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 88 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 46 | 45 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 6.82% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Second lien | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 11/2025 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (110) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.73% | 11/2025 | 1,756 | 1,756 | 0.1 | 1,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Second lien | L + 8.00% | (a) | 9.67% | 10/2024 | 9,435 | 9,395 | 0.3 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 07/2024 | 1,725 | 1,714 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,484 | 139,762 | 5.4 | 140,484 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | $ | 18,274 | $ | 18,109 | 0.7 | % | $ | 18,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 3,285 | 3,240 | 0.2 | 3,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 2,208 | 2,207 | 0.1 | 2,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 1,402 | 1,401 | 0.1 | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 1,238 | 1,237 | — | 1,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 09/2028 | 178 | 176 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.68% | 09/2028 | 211 | 208 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 09/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 922 | 931 | — | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 725 | 732 | — | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 711 | 710 | — | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 350 | 350 | — | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 350 | 349 | — | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 173 | 173 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.67% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | 2,029 | 2,021 | 0.1 | 2,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | 411 | 413 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 9.70% | 06/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | (m) | 8.87% | 06/2024 | 292 | 290 | — | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | SF + 7.50% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2023 | 14,815 | 14,701 | 0.6 | 14,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.58% | 10/2027 | 6,811 | 6,750 | 0.3 | 6,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.87% | 10/2027 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2027 | 186 | 177 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.31% | 12/2023 | 11,316 | 11,374 | 0.5 | 11,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66,005 | 65,663 | 2.6 | 66,005 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 5.76% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,388 | $ | 13,174 | 0.5 | % | $ | 13,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 5.76% cash/3.00% PIK | 06/2027 | 1,104 | 1,084 | — | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 3.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#~ | Senior loan | L + 5.75% | (a) | 6.40% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,957 | 0.2 | 4,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (a) | 6.40% cash/1.00% PIK | 12/2022 | 18 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 06/2027 | 12,369 | 12,240 | 0.5 | 12,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.74% | 06/2026 | 100 | 98 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 07/2027 | 9,802 | 9,718 | 0.4 | 9,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 8.32% | 07/2027 | 73 | 71 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 12/2026 | 38,075 | 37,789 | 1.4 | 38,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+ | One stop | SF + 6.00% | (n) | 7.01% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.*+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 8.88% | 12/2026 | 17,767 | 17,585 | 0.7 | 17,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | 7.00% PIK | 05/2026 | 66 | 69 | — | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 08/2027 | 6,688 | 6,631 | 0.2 | 6,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 08/2027 | 41 | 11 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 07/2027 | 23,061 | 22,728 | 0.9 | 23,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 03/2029 | 6,615 | 7,058 | 0.3 | 6,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wizard Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 4.75% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134,242 | 133,288 | 5.1 | 132,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#~ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.16% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,159 | 0.2 | % | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.16% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 6.50% | (k) | 8.20% | 08/2028 | 5,415 | 5,350 | 0.2 | 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.45% | (e) | 6.45% | 08/2028 | 3,036 | 3,388 | 0.2 | 3,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | (j) | 7.81% | 08/2028 | 861 | 938 | — | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.45% | (e) | 6.45% | 08/2028 | 724 | 755 | — | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | N/A(6) | 08/2028 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC#+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 6.98% | 12/2023 | 5,041 | 5,023 | 0.2 | 5,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 6.98% | 12/2023 | 463 | 459 | — | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+~ | Senior loan | SF + 4.75% | (m)(n) | 7.43% | 03/2028 | 10,071 | 9,960 | 0.4 | 9,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 6.24% | 07/2026 | 51,094 | 50,766 | 2.0 | 50,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.61% | 08/2025 | 172 | 170 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (6) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.00% | 12/2026 | 15,437 | 15,292 | 0.6 | 15,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (16) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.16% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.00% | 12/2026 | 4,166 | 4,131 | 0.2 | 4,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(8)(9) | One stop | SN + 6.50% | (j) | 7.79% | 12/2026 | 2,378 | 2,433 | 0.1 | 2,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (25) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 5.73% | 08/2025 | 6,515 | 6,586 | 0.2 | 6,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 08/2025 | 3,228 | 3,202 | 0.1 | 3,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.50% | 09/2023 | 10,992 | 10,967 | 0.4 | 10,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (a)(b)(c) | 8.60% | 09/2022 | 72 | 72 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.10% | 08/2024 | 1,992 | 1,958 | 0.1 | 1,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+(7) | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.10% | 08/2024 | 1,917 | 1,889 | — | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% PIK | 11/2022 | 1,243 | 1,232 | — | 1,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129,265 | 128,976 | 4.9 | 125,716 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.14% | 12/2027 | $ | 8,350 | $ | 8,274 | 0.3 | % | $ | 8,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC + | Subordinated debt | N/A | 11.50% PIK | 12/2031 | 1,049 | 1,030 | — | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH TOPCO, LLC +(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 17,791 | 17,592 | 0.7 | 17,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 1,373 | 1,358 | 0.1 | 1,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 885 | 876 | — | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 705 | 697 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 622 | 615 | — | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | 612 | 605 | — | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (l) | 6.88% | 02/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.34% | 03/2025 | 2,052 | 2,021 | 0.1 | 2,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 4,088 | 4,090 | 0.2 | 4,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.27% | 03/2025 | 3,641 | 3,617 | 0.1 | 3,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 03/2025 | 3,504 | 3,530 | 0.1 | 3,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 3,212 | 3,265 | 0.1 | 3,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 1,873 | 1,923 | 0.1 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 453 | 459 | — | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 13.00% | (m) | 8.45% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 247 | 247 | — | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.43% | 03/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 167 | 166 | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior loan | SF + 6.25% | (m) | 7.57% | 03/2025 | 110 | 110 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 13.00% | (m) | 8.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 95 | 94 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.25% | (m) | 8.45% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.97% | 03/2025 | 16,467 | 16,351 | 0.6 | 16,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | N/A | 15.00% | 06/2027 | 10,063 | 9,864 | 0.4 | 9,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.60% | 03/2025 | 125 | 113 | — | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 17,062 | 6,855 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | L + 8.50% | (a) | 10.17% | 07/2021 | 6,720 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 1,164 | 469 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (d) | 8.50% | 07/2021 | 869 | 545 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 03/2027 | 4,720 | 4,683 | 0.2 | 4,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 3,946 | 3,899 | 0.2 | 3,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (b) | 12.75% | 03/2028 | 1,839 | 1,820 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (a) | 12.17% | 03/2028 | 703 | 698 | — | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | Subordinated debt | L + 10.50% | (a)(b) | 12.20% | 03/2028 | 107 | 104 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.41% | 03/2027 | 68 | 66 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.39% | 06/2026 | 2,355 | 2,334 | 0.1 | 2,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Care Partners, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2026 | — | (3) | — | (3) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.*~ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | $ | 19,502 | $ | 19,499 | 0.8 | % | $ | 19,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.# | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 5,211 | 5,171 | 0.2 | 5,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.#+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 4,122 | 4,106 | 0.2 | 4,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 12/2024 | 3,529 | 3,500 | 0.1 | 3,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.50% | (j) | 6.19% | 04/2025 | 54,171 | 59,811 | 2.1 | 53,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | SN + 7.75% | (j) | 9.44% | 04/2026 | 19,222 | 21,203 | 0.7 | 19,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2024 | 19,316 | 19,184 | 0.7 | 19,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 7.37% | 05/2024 | 1,749 | 1,736 | 0.1 | 1,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 987 | 981 | — | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 621 | 616 | — | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 308 | 305 | — | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 295 | 292 | — | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 267 | 265 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 245 | 244 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 163 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 110 | 110 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 68 | 68 | — | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 56 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | Senior loan | L + 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 9.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 9.04% | 11/2024 | 115 | 114 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a)(b) | 6.75% | 11/2028 | 9,511 | 9,431 | 0.4 | 9,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 19,165 | 19,201 | 0.5 | 13,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8,407 | 8,450 | 0.3 | 5,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 7,363 | 7,402 | 0.2 | 5,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 5,419 | 5,426 | 0.2 | 3,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 2,514 | 2,528 | 0.1 | 1,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,613 | 1,621 | 0.1 | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,193 | 1,199 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.25% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 1,051 | 1,057 | — | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 678 | 681 | — | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 420 | 419 | — | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 726 | 713 | — | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8 | 1 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+(5) | One stop | L + 9.25% | (b) | 3.29% cash/8.25% PIK | 05/2023 | 8 | 1 | — | (239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.~(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 5.81% | 03/2027 | 12,085 | 11,545 | 0.5 | 11,965 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | $ | 542 | $ | 545 | — | % | $ | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | 191 | 184 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 03/2027 | 75 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (i) | 7.18% | 03/2027 | 583 | 579 | — | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 12/2026 | 846 | 839 | — | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (b)(c) | 6.28% | 12/2026 | 44 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartland Veterinary Partners LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 03/2028 | 10,023 | 9,940 | 0.4 | 10,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+~ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 2,317 | 2,310 | 0.1 | 2,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 1,094 | 1,118 | 0.1 | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 1,863 | 1,849 | 0.1 | 1,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 19,097 | 20,025 | 0.7 | 18,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 4,337 | 4,284 | 0.2 | 4,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 2,823 | 2,797 | 0.1 | 2,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 577 | 557 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.15% | 05/2026 | 60 | 58 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2026 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 05/2028 | 15 | 14 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 8.18% | 05/2028 | 1,164 | 1,190 | — | 1,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 22,090 | 17,353 | 0.7 | 17,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 2,564 | 1,858 | 0.1 | 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 2,430 | 1,896 | 0.1 | 1,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,839 | 1,332 | 0.1 | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,625 | 1,177 | 0.1 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,414 | 1,025 | 0.1 | 1,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 1,102 | 798 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 955 | 692 | — | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 589 | 427 | — | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a)(d) | 7.92% | 07/2022 | 337 | 264 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 112 | 88 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 101 | 80 | — | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 79 | 62 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 07/2022 | 73 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 18,781 | 18,776 | 0.7 | 18,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 7,573 | 7,561 | 0.3 | 7,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 1,543 | 1,543 | 0.1 | 1,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 697 | 698 | — | 697 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | $ | 184 | $ | 184 | — | % | $ | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.99% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.51% | 01/2023 | 127 | 127 | — | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 25,588 | 25,324 | 0.8 | 21,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 310 | 308 | — | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 10.50% | (b) | 7.00% cash/4.50% PIK | 12/2022 | 282 | 276 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 184 | 182 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 90 | 87 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 09/2027 | 18,362 | 18,131 | 0.7 | 17,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | P + 4.00% | (b)(d) | 8.07% | 09/2027 | 50 | 48 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472,349 | 452,555 | 16.1 | 417,340 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 8.25% | (b) | 10.95% | 09/2024 | $ | 374 | $ | 372 | — | % | $ | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 6.99% | 05/2028 | 5,248 | 5,197 | 0.2 | 5,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coding Solutions Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (8) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (b) | 9.79% | 02/2024 | 8,619 | 8,649 | 0.4 | 8,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | SF + 7.00% | (m) | 9.05% | 03/2027 | 7,549 | 7,489 | 0.3 | 7,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | SF + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 6,202 | 6,175 | 0.2 | 6,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 2,956 | 2,924 | 0.1 | 2,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 1,947 | 1,933 | 0.1 | 1,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 1,066 | 1,047 | — | 1,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 08/2026 | 636 | 632 | — | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.35% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.80% | 05/2029 | 5,403 | 5,297 | 0.2 | 5,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasma Buyer LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2029 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 10,294 | 10,093 | 0.4 | 10,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 6,602 | 6,275 | 0.2 | 6,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,509 | 1,459 | 0.1 | 1,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 943 | 926 | — | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 755 | 741 | — | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 150 | 148 | — | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 80 | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,698 | 1,667 | 0.1 | 1,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 10,020 | 9,479 | 0.4 | 9,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 8.00% | (l) | 6.13% cash/3.50% PIK | 06/2025 | 1,132 | 1,111 | — | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 6.74% | 06/2025 | 3,941 | 3,984 | 0.2 | 3,901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 6.74% | 06/2025 | 1,923 | 1,912 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 15,006 | 15,006 | 0.6 | 14,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 12,225 | 12,144 | 0.5 | 11,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 1,458 | 1,452 | 0.1 | 1,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.00% | (b) | 7.25% | 06/2025 | 975 | 975 | — | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+~ | One stop | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 02/2026 | 66,494 | 65,659 | 2.5 | 65,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+ | Senior loan | SF + 4.75% | (m) | 5.60% | 04/2028 | 3,186 | 3,155 | 0.1 | 3,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranex, Inc.+(5) | Senior loan | SF + 4.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178,404 | 175,960 | 6.8 | 175,981 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + 4.50% | (a) | 6.13% | 08/2025 | $ | 50,699 | $ | 51,509 | 1.9 | % | $ | 49,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + 4.50% | (a) | 6.13% | 08/2025 | 60 | 56 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC#~ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.67% | 07/2025 | 1,963 | 1,971 | 0.1 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.64% | 07/2025 | 830 | 827 | — | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.63% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.92% cash/0.50% PIK | 07/2024 | 7,114 | 7,092 | 0.3 | 7,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.92% cash/0.50% PIK | 07/2024 | 1,094 | 1,092 | — | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*#+ | One stop | SF + 4.75% | (n) | 7.58% | 01/2026 | 9,417 | 9,448 | 0.4 | 9,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | (c)(n) | 7.58% | 01/2026 | 898 | 902 | — | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | (c)(n) | 7.58% | 01/2026 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC~ | One stop | L + 5.00% | (b) | 6.83% | 03/2027 | 9,185 | 9,113 | 0.4 | 9,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | (b) | 7.40% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 796 | 706 | — | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | One stop | L + 10.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6) | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior loan | SF + 5.25% | (n) | 7.98% | 04/2029 | 2,604 | 2,572 | 0.1 | 2,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Buyer, LLC+ | Senior loan | SF + 5.25% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 11/2025 | 1,003 | 992 | — | 1,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 11/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | One stop | SF + 5.50% | (b)(l)(m) | 7.01% | 09/2026 | 13,695 | 13,544 | 0.6 | 13,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b)(l) | 6.80% | 09/2026 | 6,461 | 6,395 | 0.2 | 6,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (d)(l) | 8.16% | 09/2026 | 31 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.01% | 09/2026 | 20,000 | 19,805 | 0.8 | 19,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,982 | 126,166 | 4.8 | 124,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 4,626 | 4,578 | 0.2 | 4,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,809 | 1,789 | 0.1 | 1,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,206 | 1,195 | — | 1,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 1,074 | 1,061 | — | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 01/2026 | 16 | 12 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,814 | 8,717 | 0.3 | 8,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. #+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.67% | 03/2026 | 3,752 | 3,804 | 0.1 | 3,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 03/2026 | 1,322 | 1,322 | 0.1 | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 03/2026 | 343 | 340 | — | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.40% | 03/2025 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,443 | 5,492 | 0.2 | 5,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 2,361 | 2,410 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 135 | 135 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 04/2026 | 54 | 54 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a)(b) | 7.12% | 11/2026 | 717 | 707 | — | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | SF + 3.60% | (l) | 5.13% | 03/2025 | $ | 443 | $ | 443 | — | % | $ | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | SF + 3.60% | (l) | 5.13% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (e) | 6.75% | 11/2027 | 7,010 | 7,797 | 0.3 | 7,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.30% | 11/2027 | 7,961 | 7,792 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | — | (41) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,684 | 19,299 | 0.7 | 18,658 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | $ | 25,434 | $ | 25,207 | 1.0 | % | $ | 25,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 6,980 | 6,883 | 0.3 | 6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 170 | 166 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 3,197 | 3,169 | 0.1 | 3,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 952 | 948 | — | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | (n) | 6.93% | 07/2027 | 792 | 784 | — | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC*#+~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 05/2027 | 52,638 | 52,645 | 2.0 | 52,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 05/2027 | 6,745 | 6,684 | 0.3 | 6,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2027 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 7.58% | 08/2025 | 3,054 | 3,020 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.83% | 08/2025 | 2,427 | 2,425 | 0.1 | 2,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.79% | 08/2025 | 1,521 | 1,503 | 0.1 | 1,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.40% | 08/2025 | 776 | 772 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 7.74% | 08/2025 | 469 | 467 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 7.07% | 08/2025 | 245 | 243 | — | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 7.66% | 08/2025 | 169 | 167 | — | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | (21) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2025 | 6,438 | 6,417 | 0.2 | 6,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2025 | 1,483 | 1,462 | 0.1 | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 07/2025 | 1,434 | 1,407 | 0.1 | 1,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (d) | 9.25% | 07/2025 | 34 | 31 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 07/2025 | 41 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior loan | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2027 | 2,857 | 2,815 | 0.1 | 2,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | Senior loan | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 05/2027 | 183 | 180 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+(5) | Senior loan | SF + 6.00% | N/A(6) | 05/2027 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 09/2027 | 2,992 | 2,940 | 0.1 | 2,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | L + 7.25% | (b) | 9.51% | 09/2027 | 18,799 | 18,558 | 0.7 | 18,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (b) | 8.76% | 09/2025 | 32,867 | 32,642 | 1.2 | 32,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 6.50% | (b) | 8.76% | 09/2025 | 9,950 | 9,802 | 0.4 | 9,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc. + | One stop | L + 4.25% | (c) | 7.13% | 08/2025 | 7,244 | 7,188 | 0.3 | 7,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.39% | 10/2028 | 9,516 | 9,431 | 0.4 | 9,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + 4.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot Growth Insurance Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (21) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.23% | 02/2028 | 14,538 | 14,556 | 0.5 | 14,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.23% | 02/2028 | 4,744 | 4,884 | 0.2 | 4,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (i) | 7.68% | 02/2028 | 2,958 | 2,912 | 0.1 | 2,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (i) | 8.21% | 02/2027 | 112 | 112 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 6.83% | 10/2026 | 25,701 | 25,351 | 1.0 | 25,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 6.71% | 10/2026 | 6,578 | 6,291 | 0.3 | 6,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(m) | 7.20% | 10/2026 | 1,323 | 1,311 | 0.1 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (55) | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 773 | 763 | — | 773 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | $ | 392 | $ | 386 | — | % | $ | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 407 | 400 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 06/2027 | 22,719 | 22,532 | 0.9 | 22,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279,652 | 277,362 | 10.7 | 277,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 15,050 | 14,930 | 0.6 | 14,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 8,809 | 8,738 | 0.3 | 8,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 4,368 | 4,333 | 0.2 | 4,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 2,631 | 2,610 | 0.1 | 2,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 1,696 | 1,680 | 0.1 | 1,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 398 | 396 | — | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 04/2027 | 143 | 140 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,095 | 32,826 | 1.3 | 32,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+~ | One stop | L + 7.00% | (a) | 8.12% | 10/2025 | 9,578 | 9,504 | 0.4 | 9,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 9.08% | 10/2025 | 7 | 6 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (b) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,696 | 4,582 | 0.2 | 4,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.51% | 08/2027 | 6,174 | 6,106 | 0.2 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.94% | 08/2027 | 2,894 | 2,862 | 0.1 | 2,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 7.94% | 08/2027 | 3,646 | 3,610 | 0.1 | 3,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | SF + 11.75% | (l) | 12.93% | 06/2034 | 200 | 194 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 7.99% | 07/2027 | 5,044 | 4,956 | 0.2 | 5,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.52% | 05/2028 | 3,242 | 3,210 | 0.1 | 3,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 03/2028 | 16,623 | 16,421 | 0.6 | 16,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 03/2028 | 9,610 | 9,490 | 0.4 | 9,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 03/2027 | 118 | 116 | — | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 21,549 | 21,299 | 0.8 | 21,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.50% | (e) | 5.50% | 04/2026 | 18,829 | 20,341 | 0.7 | 18,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 11,968 | 12,050 | 0.5 | 11,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 04/2026 | 6,618 | 6,531 | 0.3 | 6,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.#+~ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 27,884 | 27,536 | 1.1 | 27,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 8,424 | 8,351 | 0.3 | 8,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 2,032 | 1,994 | 0.1 | 2,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 304 | 302 | — | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 8.13% | 10/2026 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.88% | 10/2026 | 86 | 75 | — | 73 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.65% | 10/2026 | $ | 213 | $ | 211 | — | % | $ | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | One stop | SF + 5.00% | (m) | 6.50% | 06/2029 | 3,158 | 3,126 | 0.1 | 3,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 06/2029 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC~ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 01/2026 | 14,238 | 14,153 | 0.6 | 14,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 01/2026 | 2,055 | 2,039 | 0.1 | 2,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 730 | 725 | — | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 54 | 54 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2025 | 114 | 113 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+~(8)(9) | Senior loan | SN + 4.50% | (j) | 5.69% | 11/2025 | 21,060 | 23,536 | 0.8 | 20,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 11/2025 | 5,556 | 5,516 | 0.2 | 5,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 11/2025 | 739 | 734 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 11/2025 | 131 | 131 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 6.75% | 11/2025 | 30 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | (m) | 12.86% | 10/2026 | 1,098 | 1,076 | — | 1,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+ | One stop | SF + 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReliaQuest Holdings, LLC+(5) | One stop | SF + 10.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2026 | 20,028 | 19,596 | 0.8 | 19,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.70% | 09/2026 | 103 | 101 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228,939 | 230,754 | 8.7 | 226,401 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,649 | $ | 8,682 | 0.4 | % | $ | 8,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,239 | 1,234 | — | 1,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 861 | 877 | — | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 8.38% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 443 | 451 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,192 | 11,244 | 0.4 | 11,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.35% | 01/2028 | 5,924 | 5,869 | 0.3 | 5,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2028 | 33,624 | 32,995 | 1.3 | 32,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2027 | 51 | 43 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (5) | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 03/2029 | 8,043 | 7,966 | 0.3 | 8,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 7.45% | 03/2029 | 60 | 55 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 08/2027 | 846 | 831 | — | 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 08/2027 | 1,001 | 973 | — | 1,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,549 | 48,722 | 1.9 | 48,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 5.88% | 03/2028 | 1,866 | 1,862 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. *+~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 04/2026 | 19,134 | 19,262 | 0.7 | 18,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. + | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 10/2025 | 98 | 97 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. +(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+~(7) | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 9.88% | 05/2025 | 12,059 | 12,128 | 0.3 | 7,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior loan | L + 7.00% | (b) | 9.88% | 05/2025 | 985 | 1,007 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+(7) | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 9.44% | 05/2025 | 350 | 350 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,492 | 34,703 | 1.1 | 29,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+ | One stop | SF + 6.00% | (m) | 6.85% | 04/2029 | 19,000 | 18,815 | 0.7 | 18,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Nike Purchaser, LLC+(5) | One stop | SF + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | (7) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,000 | 18,806 | 0.7 | 18,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.44% | 05/2028 | 5,357 | 5,267 | 0.2 | 5,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.23% | 05/2028 | 1,136 | 1,114 | — | 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (k) | 7.44% | 05/2028 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,520 | 6,407 | 0.2 | 6,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 10/2024 | 45,213 | 45,158 | 1.7 | 45,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+~(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (b) | 8.20% | 05/2025 | 20,471 | 20,561 | 0.8 | 20,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (b) | 8.44% | 05/2025 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.*#+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 07/2025 | 37,161 | 37,469 | 1.4 | 36,161 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 07/2025 | $ | 17,037 | $ | 16,761 | 0.6 | % | $ | 16,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envernus, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 09/2024 | — | (5) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.26% | 05/2026 | 15,504 | 15,606 | 0.6 | 15,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,253 | 90,469 | 3.4 | 88,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 12/2027 | 10,202 | 10,107 | 0.4 | 10,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (d) | 9.50% | 12/2027 | 16 | 15 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 12/2027 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,368 | 10,271 | 0.4 | 10,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 30,521 | 30,739 | 1.1 | 28,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 5,212 | 5,250 | 0.2 | 4,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC*+ | One stop | L + 8.00% | (b) | 10.00% cash/0.25% PIK | 04/2024 | 751 | 764 | — | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,484 | 36,753 | 1.3 | 33,931 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 02/2026 | $ | 25,553 | $ | 25,334 | 1.0 | % | $ | 25,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + 4.75% | (a) | 6.42% | 03/2027 | 57,391 | 56,847 | 2.2 | 57,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (25) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | SF + 5.00% | (m) | 6.00% | 07/2023 | 2,891 | 2,931 | 0.1 | 2,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | SF + 5.00% | (m)(n) | 5.85% | 07/2023 | 208 | 208 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | (n) | 7.25% | 05/2029 | 17,179 | 16,840 | 0.7 | 16,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caerus Midco 3 S.A.R.L.+(5)(8)(13) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (25) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.92% | 10/2028 | 10,654 | 10,464 | 0.4 | 10,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.89% | 10/2027 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (32) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 08/2028 | 23,866 | 26,616 | 0.9 | 23,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (j) | 5.94% | 08/2028 | 2,893 | 3,000 | 0.1 | 2,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140,671 | 142,179 | 5.4 | 140,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrin Cooperman Advisors LLC+(5) | One stop | SF + 5.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (53) | — | (54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.31% | 12/2022 | 8,201 | 8,193 | 0.3 | 8,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2022 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.80% | 04/2028 | 1,444 | 1,430 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliassen Group, LLC+ | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 04/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | (n) | 5.42% cash/2.50% PIK | 04/2027 | 5,234 | 5,163 | 0.2 | 5,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 09/2028 | 7,111 | 6,989 | 0.3 | 7,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | P + 5.00% | (d) | 9.75% | 09/2027 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 11/2028 | 7,501 | 7,450 | 0.3 | 7,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.62% | 11/2028 | 42 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.90% | 11/2028 | 111 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG Acquisition Corp. and NBG-P Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 13,269 | 13,173 | 0.5 | 13,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 8,400 | 8,405 | 0.3 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 6,724 | 6,760 | 0.3 | 6,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 4,248 | 4,206 | 0.2 | 4,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 1,174 | 1,174 | — | 1,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,470 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 1,932 | 1,919 | 0.1 | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 139 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+ | One stop | L + 6.25% | (b) | 4.75% cash/3.75% PIK | 12/2027 | 3,910 | 3,875 | 0.1 | 3,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 8.25% | 12/2028 | 17,678 | 17,514 | 0.7 | 17,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The*#+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 6.16% | 07/2023 | 17,507 | 17,572 | 0.7 | 17,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116,053 | 115,480 | 4.5 | 115,551 |
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 21,806 | 21,635 | 0.8 | 21,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 19,487 | 19,540 | 0.8 | 19,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 13,426 | 13,296 | 0.5 | 13,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 12,398 | 12,301 | 0.5 | 12,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 6,534 | 6,573 | 0.3 | 6,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 3,185 | 3,229 | 0.1 | 3,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,398 | 1,417 | 0.1 | 1,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,184 | 1,200 | — | 1,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 1,167 | 1,183 | — | 1,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 934 | 929 | — | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.57% | 07/2025 | 492 | 499 | — | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 02/2026 | 14,397 | 14,311 | 0.6 | 14,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 02/2026 | 4,751 | 4,701 | 0.2 | 4,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (j) | 6.94% | 08/2028 | 17,778 | 20,030 | 0.7 | 17,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | A + 5.75% | (g) | 5.78% | 08/2028 | 2,060 | 2,170 | 0.1 | 2,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,997 | 123,009 | 4.7 | 120,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 07/2028 | 4,252 | 4,161 | 0.2 | 4,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.04% | 07/2026 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.76% | 04/2025 | 21,875 | 22,184 | 0.8 | 21,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.76% | 04/2025 | 9,579 | 9,481 | 0.4 | 9,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,711 | 35,828 | 1.4 | 35,352 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 4.92% cash/4.25% PIK | 09/2024 | $ | 4,655 | $ | 4,638 | 0.2 | % | $ | 4,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 4.92% cash/4.25% PIK | 09/2024 | 277 | 274 | — | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (a) | 8.67% | 09/2024 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AgKnowledge Holdings Company, Inc.+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 6.25% | 07/2023 | 118 | 116 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | One stop | SF + 6.50% | (l) | 8.01% | 06/2029 | 9,840 | 9,742 | 0.4 | 9,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2027 | 35,861 | 35,415 | 1.4 | 35,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2027 | 14 | 10 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (10) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (41) | — | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. +~ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,431 | 2.2 | 57,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. + | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 01/2025 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + 7.00% | (b) | 4.27% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 14,027 | 13,916 | 0.5 | 14,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (j) | 6.94% | 06/2029 | 3,487 | 3,491 | 0.1 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armstrong Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (b) | 4.24% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,985 | 6,927 | 0.3 | 6,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (m) | 4.83% cash/3.25% PIK | 07/2027 | 1,246 | 1,234 | — | 1,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.06% | 04/2026 | 5,744 | 5,770 | 0.2 | 5,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (e)(f) | 5.75% | 04/2026 | 2,224 | 2,380 | 0.1 | 2,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.05% | 04/2026 | 272 | 270 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | One stop | L + 7.75% | (a) | 8.87% | 10/2028 | 63,473 | 62,269 | 2.5 | 63,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 10/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 2,876 | 2,892 | 0.1 | 2,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 513 | 513 | — | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.~ | Senior loan | L + 4.25% | (b) | 6.50% | 07/2026 | 304 | 302 | — | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (l) | 6.74% | 05/2029 | 28,163 | 27,610 | 1.1 | 27,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 66,116 | 65,329 | 2.6 | 66,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.00% | (j) | 7.19% | 09/2026 | 11,675 | 11,656 | 0.5 | 11,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (e) | 5.75% | 09/2026 | 4,541 | 4,680 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 214 | 212 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.67% | 06/2028 | 9,844 | 9,676 | 0.4 | 9,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (a)(b) | 6.43% | 06/2026 | 42 | 40 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | One stop | L + 7.00% | (b) | 9.25% | 04/2027 | 53,683 | 53,039 | 2.1 | 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. +(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+ | One stop | SF + 5.75% | (l) | 7.38% | 02/2028 | 14,230 | 13,962 | 0.5 | 14,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Brands Parentco LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2027 | 63,832 | 63,001 | 2.5 | 63,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 8.75% | 09/2027 | 122 | 119 | — | 122 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonterra LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | $ | — | $ | (37) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 27,780 | 27,530 | 1.1 | 27,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (10) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 7.17% | 10/2028 | 2,343 | 2,312 | 0.1 | 2,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+~ | One stop | L + 6.25% | (b)(c) | 9.13% | 08/2025 | 86,513 | 86,436 | 3.3 | 86,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 8.63% | 08/2025 | 5,979 | 5,937 | 0.2 | 5,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 8.49% | 08/2025 | 162 | 161 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.00% | (j) | 7.19% | 02/2029 | 14,105 | 15,058 | 0.5 | 13,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon UK Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | C + 6.00% | (i) | 6.00% | 02/2029 | 297 | 297 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.50% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,837 | 8,765 | 0.3 | 8,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 7.99% PIK | 07/2027 | 9,751 | 9,611 | 0.4 | 9,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (b)(c) | 7.26% | 05/2026 | 83,928 | 84,187 | 3.2 | 83,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 8.63% | 05/2026 | 66 | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (6) | — | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+ | One stop | SF + 5.50% | (n) | 6.25% | 02/2029 | 74,401 | 73,698 | 2.8 | 73,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2029 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 14,355 | 14,512 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 4,501 | 4,493 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.~ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 2,706 | 2,691 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.72% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. #+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 6.90% | 05/2029 | 14,682 | 14,538 | 0.6 | 14,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQN Holding Corp. +(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 05/2029 | — | (32) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 7,526 | 7,459 | 0.3 | 7,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 8.00% | 10/2026 | 1,737 | 1,721 | 0.1 | 1,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.98% | 04/2026 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.08% | 10/2026 | 548 | 524 | — | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | One stop | SF + 5.75% | (n) | 8.29% | 06/2029 | 9,178 | 9,039 | 0.4 | 9,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 06/2029 | — | (6) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,900 | 50,373 | 1.9 | 49,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 5,588 | 5,544 | 0.2 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+(5) | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 12/2028 | 22,036 | 21,832 | 0.8 | 21,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (6) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,694 | 3,603 | 0.2 | 3,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.50% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,098 | 2,031 | 0.1 | 2,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 72 | 72 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | (e) | 6.00% | 07/2028 | 6,852 | 7,629 | 0.3 | 6,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.23% | 01/2028 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newscycle Solutions, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (b) | 9.25% | 12/2022 | 110 | 108 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 8,430 | 8,341 | 0.3 | 8,262 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (b) | 9.57% | 10/2025 | $ | 3,424 | $ | 3,371 | 0.1 | % | $ | 3,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b)(c) | 5.54% | 10/2024 | 1,121 | 1,117 | — | 1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 692 | 686 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 640 | 636 | — | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (b)(c) | 9.54% | 10/2025 | 377 | 375 | — | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 4.50% | (j) | 5.69% | 10/2024 | 84 | 93 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.54% | 10/2024 | 41 | 40 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 13,762 | 13,907 | 0.5 | 13,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | L + 5.25% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 8,195 | 8,142 | 0.3 | 8,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 9.49% | 03/2027 | 23,748 | 23,557 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 8.25% | 09/2028 | 4,221 | 4,183 | 0.2 | 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.63% | 09/2028 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 18,418 | 18,269 | 0.7 | 18,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 875 | 868 | — | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 541 | 536 | — | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 180 | 178 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 6.42% | 05/2027 | 158 | 157 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 7.00% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 6.25% | 05/2027 | 101 | 66 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (b) | 5.99% | 05/2027 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.67% | 11/2027 | 9,512 | 9,427 | 0.4 | 9,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.68% | 06/2029 | 2,491 | 2,467 | 0.1 | 2,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+ | One stop | SF + 5.25% | (m) | 6.72% | 06/2029 | 498 | 469 | — | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant Buyer, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.25% | N/A(6) | 06/2029 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 11,213 | 11,216 | 0.4 | 10,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | P + 3.25% | (a)(d) | 7.09% | 12/2024 | 210 | 209 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.30% | 12/2028 | 9,261 | 9,177 | 0.4 | 9,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 05/2027 | 4,541 | 4,504 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapphire Bidco Oy+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 04/2029 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 40,459 | 40,192 | 1.6 | 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+ | One stop | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 846 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype, Inc.+(5) | One stop | SF + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2026 | 31,437 | 31,145 | 1.2 | 31,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.92% | 12/2026 | 1,998 | 1,964 | 0.1 | 1,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. + | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.12% | 09/2028 | 12,058 | 11,951 | 0.5 | 12,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V. +(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a)(c) | 8.26% | 12/2025 | $ | 889 | $ | 877 | — | % | $ | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 12/2025 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 3,454 | 3,483 | 0.1 | 3,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 913 | 898 | — | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.92% | 12/2024 | 429 | 423 | — | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 12/2024 | 158 | 156 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 6.17% | 12/2024 | 234 | 227 | — | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 15,285 | 15,345 | 0.6 | 15,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 6,911 | 6,819 | 0.3 | 6,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 4,192 | 4,158 | 0.2 | 4,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,772 | 1,807 | 0.1 | 1,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,719 | 1,752 | 0.1 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,675 | 1,708 | 0.1 | 1,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,619 | 1,636 | 0.1 | 1,619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,560 | 1,591 | 0.1 | 1,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,455 | 1,481 | 0.1 | 1,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 1,191 | 1,200 | — | 1,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 656 | 669 | — | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 454 | 450 | — | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 439 | 436 | — | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 250 | 248 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 63 | 64 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 9.13% | 03/2025 | 58 | 59 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 22,086 | 22,202 | 0.9 | 22,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 9,165 | 9,252 | 0.3 | 9,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (b) | 7.24% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+~(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% cash/3.99% PIK | 05/2024 | 8,005 | 8,461 | 0.3 | 6,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 4.50% cash/3.99% PIK | 05/2024 | 130 | 140 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.*#+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 7.44% | 09/2027 | 19,661 | 19,511 | 0.8 | 19,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT, Inc.+ | Senior loan | L + 6.75% | (b) | 8.32% | 01/2028 | 626 | 617 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+~ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 27,963 | 28,361 | 1.1 | 27,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 4,948 | 4,913 | 0.2 | 4,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 7.25% | (b) | 5.82% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 3,505 | 3,445 | 0.1 | 3,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (b) | 7.89% | 07/2025 | 176 | 175 | — | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+(5) | One stop | L + 4.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,273,238 | 1,268,497 | 49.0 | 1,266,510 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp*+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 02/2028 | $ | 25,961 | $ | 25,470 | 1.0 | % | $ | 25,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (3) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (11) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 06/2023 | 21,921 | 21,923 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 06/2023 | 1,424 | 1,420 | 0.1 | 1,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a)(d) | 9.25% | 06/2023 | 151 | 151 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 11,567 | 11,371 | 0.5 | 11,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | (e) | 6.00% | 05/2028 | 8,942 | 9,586 | 0.4 | 8,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 2,164 | 2,127 | 0.1 | 2,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 736 | 717 | — | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 10,000 | 9,900 | 0.4 | 9,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 5.75% | (m) | 7.95% | 05/2028 | 1,439 | 1,424 | 0.1 | 1,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.*#+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 01/2026 | 48,925 | 48,811 | 1.9 | 48,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 20,716 | 20,630 | 0.8 | 20,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 4,779 | 4,752 | 0.2 | 4,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.# | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 4,159 | 4,136 | 0.2 | 4,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+~ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 3,599 | 3,618 | 0.1 | 3,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,805 | 2,798 | 0.1 | 2,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,770 | 2,755 | 0.1 | 2,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,244 | 2,232 | 0.1 | 2,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 2,063 | 2,052 | 0.1 | 2,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,907 | 1,926 | 0.1 | 1,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,658 | 1,649 | 0.1 | 1,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,458 | 1,450 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,439 | 1,431 | 0.1 | 1,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,397 | 1,389 | 0.1 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,372 | 1,365 | 0.1 | 1,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,242 | 1,254 | — | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,148 | 1,142 | 0.1 | 1,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 1,131 | 1,142 | 0.1 | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 970 | 964 | 0.1 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 881 | 877 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 661 | 657 | — | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 634 | 630 | — | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 555 | 552 | — | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 503 | 500 | — | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 500 | 497 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 487 | 485 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 477 | 474 | — | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 460 | 454 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 455 | 452 | — | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 451 | 448 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 447 | 444 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 443 | 441 | — | 443 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 417 | $ | 414 | — | % | $ | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 416 | 413 | — | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 415 | 412 | — | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 411 | 408 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 411 | 409 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 387 | 385 | — | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 381 | 379 | — | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 360 | 358 | — | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 358 | 356 | — | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 354 | 352 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 328 | 327 | — | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 314 | 313 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 306 | 305 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 285 | 283 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 278 | 275 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 278 | 276 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 273 | 271 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 270 | 268 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 258 | 257 | — | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 257 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 239 | 238 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 240 | 239 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 215 | 214 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 209 | 208 | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 196 | 195 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 194 | 192 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 192 | 191 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 189 | 188 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 180 | 178 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 173 | 172 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 168 | 167 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 165 | 164 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 161 | 160 | — | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 159 | 158 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 154 | 153 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 152 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 143 | 142 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 138 | 137 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 133 | 133 | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 129 | 129 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 128 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 124 | 124 | — | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 107 | $ | 106 | — | % | $ | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 86 | 86 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 79 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 79 | 78 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 74 | 73 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 72 | 71 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 64 | 63 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 62 | 61 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 59 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 53 | 52 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 18 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 17 | $ | 17 | — | % | $ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 14 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 309 | 248 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 627 | 623 | — | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 160 | 159 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 112 | 111 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 54 | 54 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 47 | 47 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 39 | 38 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 34 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 31 | 31 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 25 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 16 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 15 | 15 | — | 15 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | $ | 10 | $ | 10 | — | % | $ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 8.42% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h) | 8.39% | 11/2024 | 18,069 | 17,821 | 0.7 | 18,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 12,145 | 12,268 | 0.5 | 12,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 5,321 | 5,273 | 0.3 | 5,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h) | 8.39% | 11/2024 | 5,294 | 5,129 | 0.2 | 5,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 4,229 | 4,267 | 0.2 | 4,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (l) | 7.88% | 11/2024 | 1,554 | 1,544 | 0.1 | 1,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | SF + 6.25% | (d)(l) | 8.37% | 11/2024 | 225 | 225 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (h)(o) | 8.41% | 11/2024 | 121 | 123 | — | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 4,834 | 4,834 | 0.2 | 4,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 2,464 | 2,453 | 0.1 | 2,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,146 | 1,141 | — | 1,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,057 | 1,052 | 0.1 | 1,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 1,019 | 1,014 | 0.1 | 1,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 992 | 992 | 0.1 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 917 | 913 | — | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 768 | 765 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 764 | 761 | — | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 726 | 723 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 593 | 593 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 522 | 520 | — | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 427 | 421 | — | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 253 | 252 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 223 | 222 | — | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 221 | 220 | — | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 164 | 163 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 164 | 163 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 149 | 149 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 144 | 143 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 141 | 141 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 139 | 139 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 137 | 137 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 127 | 126 | — | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 102 | 101 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 98 | 97 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | P + 5.50% | (d) | 10.25% | 05/2023 | 75 | 74 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 69 | 69 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | N/A | 7.90% PIK | 05/2023 | 27 | 28 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.01% | 05/2023 | 344 | 342 | — | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 305 | 303 | — | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | 181 | 180 | — | 181 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (a) | 8.17% | 05/2023 | $ | 141 | $ | 140 | — | % | $ | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + 4.75% | (m) | 6.95% | 10/2024 | 11,881 | 11,848 | 0.5 | 11,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | SF + 4.75% | (m) | 6.95% | 10/2024 | 1,678 | 1,711 | 0.1 | 1,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | SF + 4.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (a)(b) | 6.06% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,730 | 30,930 | 1.1 | 28,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,913 | 1,901 | 0.1 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 488 | 485 | — | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | One stop | A + 5.75% | (g) | 7.61% | 03/2028 | 7,871 | 8,392 | 0.3 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(11) | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.70% | 03/2028 | 8,363 | 8,243 | 0.4 | 8,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | One stop | SF + 5.50% | (m) | 7.82% | 04/2028 | 8,329 | 8,209 | 0.4 | 8,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+(5) | One stop | SF+ 5.50% | N/A(6) | 04/2028 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+(5) | One stop | SF + 5.50% | N/A(6) | 04/2028 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351,546 | 350,912 | 13.5 | 348,146 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + 6.75% | (b)(c) | 7.50% cash/0.75% PIK | 06/2023 | $ | 22,108 | $ | 22,103 | 0.9 | % | $ | 22,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c)(d) | 8.11% cash/0.75% PIK | 06/2023 | 686 | 683 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,794 | 22,786 | 0.9 | 22,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 1,954 | 1,931 | 0.1 | 1,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 974 | 962 | — | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 855 | 845 | — | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 9,952 | 9,825 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 4,000 | 3,949 | 0.1 | 3,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 2,059 | 2,033 | 0.1 | 1,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 683 | 674 | — | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.04% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 1,073 | 1,060 | — | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 312 | 308 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.50% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 298 | 295 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 7.75% | (b) | 8.04% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 37 | 36 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,583 | 9,525 | 0.4 | 9,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 6,522 | 6,470 | 0.3 | 6,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 1,009 | 997 | — | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 908 | 901 | 0.1 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 7.00% | 11/2023 | 636 | 632 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF Holdings, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.54% | 12/2027 | 626 | 617 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.25% | (b) | 6.49% | 04/2024 | 3,971 | 3,972 | 0.2 | 3,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.23% | (b) | 6.47% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.00% | (b) | 6.68% | 04/2024 | 66 | 66 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (b) | 5.55% | 04/2024 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (b) | 5.61% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.23% | (b) | 6.54% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,615 | 45,193 | 1.6 | 41,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 06/2028 | 19,166 | 18,838 | 0.8 | 19,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.75% | 06/2028 | 15,285 | 15,001 | 0.7 | 15,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.54% | 06/2028 | 456 | 448 | — | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b) | 7.74% | 06/2028 | 120 | 115 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,027 | 34,402 | 1.5 | 34,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 17,051 | 16,909 | 0.7 | 16,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 80 | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.74% | 06/2027 | 75 | 73 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c) | 6.62% | 11/2026 | 391 | 359 | — | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 6.00% | 11/2026 | 208 | 206 | 0.1 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | P + 3.50% | (d) | 8.25% | 10/2026 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,808 | 17,628 | 0.8 | 17,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 5,377,663 | $ | 5,345,752 | 203.5 | % | $ | 5,266,070 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 47 | — | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Car Wash Parent, Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 14 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 330 | — | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 141 | 141 | — | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 1,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,770 | 0.1 | 2,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky Aggregator, SCSp+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 177 | 1,769 | 0.1 | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 951 | — | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO Holding Company, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 196 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,147 | — | 1,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,960 | 0.1 | 2,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,084 | 0.1 | 2,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI (Quercus) Intermediate Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 540 | 540 | — | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC + | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 855 | 855 | 0.1 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 8 | 767 | — | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 2 | 159 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,107 | 0.1 | 3,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 49 | 49 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | 193 | — | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 525 | 525 | — | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 5 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Spa Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 479 | $ | 479 | — | % | $ | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 435 | 0.1 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 987 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 7 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,639 | 0.1 | 2,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Source Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 335 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+(17) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 32 | 389 | — | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 437 | — | 0.1 | 1,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,019 | 0.3 | 7,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P Food Safety Holdings, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 356 | — | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 945 | 0.2 | 4,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,442 | 0.2 | 5,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 336 | — | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(17) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 132 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 432 | 4,329 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,222 | — | 950 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 4,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 121 | 124 | — | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,024 | 0.1 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | 0.1 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 11 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | 200 | — | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,019 | — | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | — | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 562 | — | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,473 | 0.7 | 18,847 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 154 | $ | 193 | — | % | $ | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 288 | — | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 169 | 871 | — | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 53 | 162 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebra Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 8 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 11,807 | 0.5 | 12,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 880 | — | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,531 | 0.8 | 21,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 206 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 83 | 658 | — | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 455 | — | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 18 | 106 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | 0.1 | 3,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(17) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 246 | 0.1 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,444 | 0.2 | 5,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 155 | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 425 | — | 0.1 | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+(17) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 96 | — | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 0.1 | 1,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 17,025 | 0.7 | 17,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 10,219 | 0.4 | 10,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revalize, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,104 | — | 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,348 | 1.1 | 29,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,994 | 0.1 | 2,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | 0.1 | 1,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.1 | 1,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical Start, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 225 | 225 | — | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 989 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 192 | $ | 1,103 | — | % | $ | 1,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwrix Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 18 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,208 | 0.5 | 13,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | 210 | 0.1 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS Parent Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 9 | 933 | — | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction Biology Corporation+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 265 | — | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,198 | — | 1,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,632 | — | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | — | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 312 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | — | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 8 | 7,679 | 0.4 | 8,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 168 | — | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt Buyer Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,351 | 0.4 | 9,662 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder, Inc.+(8)(11) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 56 | 573 | — | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 1,401 | 0.1 | 1,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filevine, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 33 | 49 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,510 | 0.1 | 1,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procure Acquireco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 486 | — | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,389 | 0.2 | 4,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 448 | — | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | 418 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaplan, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 385 | 385 | 0.1 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,000 | — | 1,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 304 | — | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayshore Intermediate #2, L.P.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4,095 | 4,095 | 0.2 | 3,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 769 | — | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 149 | 1,663 | 0.1 | 1,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | — | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | 466 | — | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 16,587 | 0.7 | 18,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 912 | 0.1 | 2,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge, Inc.+(8)(18) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 444 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 25,344 | 1.1 | 27,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,532 | 0.1 | 1,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 28 | 226 | — | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,658 | 0.1 | 1,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 438 | 438 | — | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | 0.1 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 69 | 16 | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 47 | 314 | — | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 716 | 942 | 0.1 | 1,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 638 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | $ | 184 | — | % | $ | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 125 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 9 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 857 | 858 | — | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 18 | 18,055 | 0.7 | 17,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 973 | — | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 36 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83,768 | 3.8 | 93,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 9 | $ | 8,508 | 0.3 | % | $ | 8,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ave Holdings III, Corp+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 934 | — | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | 0.1 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 2,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP Interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 450 | 0.1 | 1,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 325 | 315 | 0.1 | 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 682 | 0.1 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 139 | — | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 4,911 | 0.2 | 5,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | — | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 188 | 0.2 | 4,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSG Acquisition Corp. and Sherrill, Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 37 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,746 | 1.3 | 29,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc. + | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 220,168 | 10.4 | % | $ | 267,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 5,377,663 | $ | 5,565,920 | 213.9 | % | $ | 5,533,287 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 7.42% | 04/2024 | $ | 5,786 | $ | 5,793 | 0.2 | % | $ | 5,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + 8.00% | (b) | 10.25% | 04/2024 | 3,635 | 3,627 | 0.1 | 2,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,421 | 9,420 | 0.3 | 8,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(7) | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 08/2023 | 3,844 | 2,014 | 0.1 | 3,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(5)(7) | Senior loan | L + 6.25% | (b) | 8.50% | 08/2023 | 7 | (142) | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,851 | 1,872 | 0.1 | 3,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 6,328 | 4,074 | 0.1 | 3,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 1,543 | 1,543 | 0.1 | 1,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (b) | 10.75% | 07/2023 | 420 | 271 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,291 | 5,888 | 0.2 | 5,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 08/2024 | 3,642 | 3,623 | 0.1 | 1,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+(7) | One stop | SF + 6.00% | (m) | 8.20% | 08/2024 | 1,020 | 1,014 | — | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,662 | 4,637 | 0.1 | 1,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior loan | L + 8.00% | (b) | 10.18% | 12/2024 | 12,863 | 12,649 | 0.5 | 12,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior loan | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (12) | — | (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,863 | 12,637 | 0.5 | 12,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (b)(m) | 7.45% PIK | 06/2023 | 11,550 | 11,589 | 0.5 | 11,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 12.00% | (b)(m) | 14.20% PIK | 06/2023 | 2,769 | 2,769 | 0.1 | 2,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | SF + 5.25% | (b)(m) | 7.45% PIK | 06/2023 | 1,245 | 1,245 | — | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,564 | 15,603 | 0.6 | 15,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 6,454 | 6,382 | 0.2 | 4,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 539 | 532 | — | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 3.00% | (b) | 4.00% | 10/2023 | 40 | 40 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,035 | 6,956 | 0.2 | 5,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate debt investments | $ | 61,687 | $ | 57,013 | 2.0 | % | $ | 52,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 354 | 115 | — | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,004 | — | — | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 886 | 182 | — | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 536 | 110 | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | 6 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 52 | 3 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.1 | 3,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | 0.1 | 3,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | 0.1 | 1,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 98,370 | 2,321 | 0.1 | 1,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 950 | 950 | — | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,271 | 0.1 | 2,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate equity investments | $ | 10,156 | 0.4 | % | $ | 12,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate investments | $ | 61,687 | $ | 67,169 | 2.4 | % | $ | 64,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | N/A | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 29,523 | $ | 19,579 | 0.5 | % | $ | 13,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,588 | 1,588 | 0.1 | 1,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | N/A | 12.00% PIK | 08/2023 | 170 | 170 | — | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate debt investments | $ | 32,130 | $ | 22,186 | 0.6 | % | $ | 15,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | $ | 927 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate equity investments | $ | 927 | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate investments | $ | 32,130 | $ | 23,113 | 0.6 | % | $ | 15,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | 216.9 | % | $ | 5,613,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 1.34%(21) | $ | 10,805 | 0.4 | % | $ | 10,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 10,805 | 0.4 | % | $ | 10,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 5,667,007 | 217.3 | % | $ | 5,624,355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||
~ | Denotes that all or a portion of the loan collateralizes the MS Credit Facility II (as defined in Note 7). |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC | $ | 10,050 | $ | 316 | $ | (210) | $ | (1,097) | $ | — | $ | 9,059 | $ | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | 2,399 | 467 | (221) | (900) | — | 1,745 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | 16,952 | 3,684 | (51) | (210) | — | 20,375 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | 2,627 | 217 | (286) | 2,281 | — | 4,839 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc | 17,559 | 4 | (33) | (2,442) | — | 15,088 | 1,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc. | 5,162 | 1,293 | (463) | (400) | — | 5,592 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | 6,168 | 1,305 | — | 280 | — | 7,753 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | 462 | 22 | (498) | 1,040 | (1,026) | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | $ | 61,379 | $ | 7,308 | $ | (1,762) | $ | (1,448) | $ | (1,026) | $ | 64,451 | $ | 3,288 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to payment-in-kind (“PIK”) interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2021 | Gross Additions(a) | Gross Reductions(b) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of June 30, 2022 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co. | $ | 18,237 | $ | 3,268 | $ | (2,213) | $ | (3,480) | $ | — | $ | 15,812 | $ | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | $ | 18,237 | $ | 3,268 | $ | (2,213) | $ | (3,480) | $ | — | $ | 15,812 | $ | 57 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/non-affiliate company investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems*#+~ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | $ | 40,173 | $ | 39,983 | 1.6 | % | $ | 40,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems~ | Second lien | L + 9.75% | (c) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,524 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 1,247 | 1,195 | — | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c)(e) | 6.75% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 680 | 676 | — | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 6.75% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 20 | 17 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC*#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,253 | 63,492 | 2.4 | 61,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109,962 | 109,860 | 4.2 | 107,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 985 | 967 | — | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2027 | 4,927 | 4,878 | 0.2 | 4,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (18) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2027 | 6,160 | 6,045 | 0.2 | 6,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Falcon Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2027 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.*#+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 18,106 | 17,991 | 0.7 | 18,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 181 | 182 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | Senior loan | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Stop, LLC+~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 10/2025 | 2,813 | 2,856 | 0.1 | 2,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,294 | 32,020 | 1.2 | 32,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 31,463 | 31,159 | 1.2 | 31,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 07/2026 | 168 | 164 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,472 | 15,253 | 0.6 | 15,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 08/2027 | 501 | 496 | — | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c)(f) | 6.89% | 09/2025 | 298 | 296 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.53% | 09/2025 | 7 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (33) | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC*#+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 24,221 | 23,961 | 1.0 | 23,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 11/2026 | 2,604 | 2,576 | 0.1 | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,930 | 1,909 | 0.1 | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (76) | — | (64) |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | $ | 12,950 | $ | 12,963 | 0.5 | % | $ | 12,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2024 | 3,953 | 3,888 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,337 | 2,318 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,042 | 2,072 | 0.1 | 2,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,364 | 1,386 | 0.1 | 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,111 | 1,141 | — | 1,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 30,878 | 30,539 | 1.2 | 30,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 8,014 | 7,928 | 0.3 | 8,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWAS Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,313 | 137,940 | 5.5 | 138,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 24,163 | 24,389 | 0.9 | 23,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 08/2024 | 15,337 | 15,188 | 0.6 | 15,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 1,119 | 1,146 | — | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fintech Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,267 | 2,246 | 0.1 | 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watermill Express, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winebow Holdings, Inc. | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 07/2025 | 7,878 | 7,773 | 0.3 | 7,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,764 | 50,740 | 1.9 | 50,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (a)(c) | 5.75% | 11/2024 | 10,962 | 10,990 | 0.4 | 10,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 7,948 | 7,891 | 0.3 | 7,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC*#+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 3,922 | 3,898 | 0.2 | 3,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,832 | 22,778 | 0.9 | 22,660 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | $ | 4,149 | $ | 4,150 | 0.2 | % | $ | 4,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (b)(c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 1,403 | 1,426 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 904 | 914 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 852 | 844 | — | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 434 | 444 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 277 | 279 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 216 | 216 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 115 | 115 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jensen Hughes, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,350 | 8,374 | 0.3 | 8,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,573 | 12,663 | 0.5 | 12,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,910 | 1,901 | 0.1 | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 10/2028 | 36,686 | 36,182 | 1.4 | 36,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(14) | One stop | L + 6.25% | (d) | 6.75% | 10/2028 | 13,766 | 13,576 | 0.5 | 13,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.(5)(8)(9)(14) | One stop | E + 6.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (178) | — | (178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,031 | 64,239 | 2.5 | 64,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC*#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,317 | 1.2 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,687 | 1,676 | 0.1 | 1,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC*+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | — | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 843 | 838 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 767 | 762 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 656 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC#+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 573 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 537 | 533 | — | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD Security Systems, LLC+ | One stop | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+~(8)(9)(10) | One stop | L + 5.75% | (i) | 6.75% | 11/2025 | 11,024 | 11,191 | 0.5 | 11,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | N/A | 11.00% PIK | 11/2028 | 222 | 225 | — | 236 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 8,855 | 8,684 | 0.4 | 8,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 262 | 197 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 11 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+~ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,746 | 29,432 | 1.2 | 29,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 3,919 | 3,905 | 0.2 | 3,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 268 | 268 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell International, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 128 | 128 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.00% | 06/2027 | 2,458 | 2,411 | 0.1 | 2,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 2,252 | 2,273 | 0.1 | 2,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 930 | 946 | — | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 682 | 681 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 404 | 404 | — | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 129 | 134 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (a)(c)(f) | 6.50% | 01/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | Senior loan | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,940 | 97,743 | 3.8 | 98,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2028 | 10,349 | 10,145 | 0.4 | 10,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited(8)(9)(10) | One stop | E + 5.75% | (g) | 6.50% | 09/2028 | 1,262 | 1,237 | — | 1,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,611 | 11,382 | 0.4 | 11,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 32,522 | 32,513 | 1.3 | 32,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,447 | 3,461 | 0.1 | 3,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,369 | 3,341 | 0.1 | 3,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 2,729 | 2,740 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,866 | 1,874 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,609 | 1,615 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,529 | 1,543 | 0.1 | 1,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.#+~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 733 | 736 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 207 | 205 | — | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,011 | 48,028 | 1.9 | 48,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers and Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 813 | 808 | — | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 168 | 166 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 163 | 161 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmerCareRoyal LLC+(8) | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 151 | 150 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 4,049 | 3,983 | 0.2 | 4,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,406 | 2,366 | 0.1 | 2,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 1,570 | 1,558 | 0.1 | 1,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 624 | 619 | — | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 601 | 596 | — | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortis Solutions Group LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,545 | 10,407 | — | 10,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice Holdings, Inc.#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | $ | 3,241 | $ | 3,245 | 0.1 | % | $ | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 2,991 | 2,962 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (17) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,232 | 6,189 | 0.2 | 6,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,609 | 1,576 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,527 | 1,475 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | — | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 760 | 744 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 672 | 633 | — | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 5.37% | 02/2026 | 386 | 376 | — | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 242 | 224 | — | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 132 | 98 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC# | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 2,751 | 2,727 | 0.1 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,721 | 1,705 | 0.1 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,677 | 1,652 | 0.1 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 596 | 585 | — | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP Hometown Acquisitions, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | $ | 922 | $ | 908 | — | % | $ | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 30 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 18 | 18 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelligence Learning Corporation#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 5.50% cash/2.00% PIK | 04/2023 | 10,766 | 10,612 | 0.4 | 10,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 3,778 | 3,699 | 0.2 | 3,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (b)(c) | 5.75% | 04/2027 | 843 | 833 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 777 | 768 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores & Associates, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2028 | 5,547 | 5,437 | 0.2 | 5,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2027 | 17 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 2,523 | 2,557 | 0.1 | 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 1,357 | 1,354 | 0.1 | 1,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2025 | 8 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Learn-it Systems, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2025 | — | (12) | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 25,462 | 25,049 | 1.0 | 25,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 800 | 792 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 4,629 | 4,577 | 0.2 | 4,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 3,711 | 3,729 | 0.1 | 3,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 716 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 717 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 145 | 140 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litera Bidco LLC+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.*# | One stop | L + 7.25% | (d) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,666 | 21,774 | 0.8 | 19,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 7.25% | (g) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 20,757 | 20,973 | 0.8 | 18,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 812 | 807 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 168 | 167 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2023 | 108 | 108 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 18,464 | 18,109 | 0.7 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provenance Buyer LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137,858 | 136,742 | 5.1 | 132,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2027 | 4,056 | 3,978 | 0.2 | 3,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 8,098 | 8,002 | 0.3 | 8,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banker's Toolbox, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 3,596 | 3,550 | 0.1 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higginbotham Insurance Agency, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 828 | 815 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,578 | 16,345 | 0.6 | 16,497 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI Connect, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2024 | $ | 1,645 | $ | 1,616 | 0.1 | % | $ | 1,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 20,425 | 20,216 | 0.8 | 20,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 10,189 | 10,100 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST Buyer Company+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 76,750 | 76,374 | 3.0 | 76,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 655 | 646 | — | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 138 | 138 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 95 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 84 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | Second lien | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Second lien | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 10/2024 | 9,435 | 9,382 | 0.3 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire Enterprises, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2024 | 2,192 | 2,173 | 0.1 | 2,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,175 | 119,414 | 4.6 | 119,783 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | $ | 18,418 | $ | 18,549 | 0.7 | % | $ | 18,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 3,311 | 3,309 | 0.1 | 3,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 2,225 | 2,272 | 0.1 | 2,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,412 | 1,443 | 0.1 | 1,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,247 | 1,274 | — | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 179 | 179 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC# | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,718 | 0.6 | 13,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,149 | 2,124 | 0.1 | 2,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 04/2023 | 8,844 | 8,791 | 0.4 | 8,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Subordinated debt | N/A | 12.50% cash/7.00% PIK | 10/2023 | 163 | 163 | — | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 10,428 | 10,420 | 0.4 | 10,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,824 | 1,862 | 0.1 | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,153 | 1,177 | — | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 365 | 372 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 275 | 275 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 273 | 278 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR Holding Corporation+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 877 | 892 | — | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 690 | 701 | — | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 677 | 675 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 164 | 164 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | One stop | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+(5) | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The*+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 2,041 | 2,037 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 413 | 421 | — | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | 16,278 | 16,067 | 0.7 | 16,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 14,225 | 14,307 | 0.6 | 14,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | One stop | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 705 | 701 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 1,098 | 1,093 | — | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,058 | 104,194 | 4.0 | 104,034 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 4.50% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,066 | $ | 12,820 | 0.5 | % | $ | 13,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2027 | 43 | 41 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC#~ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 5.75% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,933 | 0.2 | 4,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavor Producers, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2027 | 12,369 | 12,101 | 0.5 | 12,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2026 | 50 | 48 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 9,876 | 9,780 | 0.4 | 9,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 36 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2026 | 33,863 | 33,563 | 1.3 | 33,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (39) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.*+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 15,654 | 15,458 | 0.6 | 15,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (29) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | One stop | N/A | 7.00% PIK | 05/2026 | 79 | 83 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2027 | 6,722 | 6,656 | 0.2 | 6,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Baked Goods Midco LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2027 | 11 | (23) | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 15,256 | 14,960 | 0.6 | 15,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebridge Pet Brands, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,040 | 110,390 | 4.3 | 111,626 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC#~ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,170 | 0.2 | % | $ | 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | One stop | SF + 6.50% | (o) | 6.55% | 08/2028 | 5,415 | 5,342 | 0.2 | 5,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited(8)(9)(10) | One stop | E + 6.50% | (h) | 6.50% | 08/2028 | 3,427 | 3,381 | 0.1 | 3,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.50% | (n) | 6.55% | 08/2028 | 983 | 934 | — | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | SN + 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (30) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmont Instrument, LLC#+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 5,203 | 5,173 | 0.2 | 5,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.#+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 8,712 | 8,681 | 0.3 | 8,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blades Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC*#+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 5.08% | 07/2026 | 34,829 | 34,787 | 1.3 | 34,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (a)(c) | 5.10% | 07/2026 | 3,195 | 3,142 | 0.1 | 3,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 5.13% | 07/2026 | 451 | 320 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC*+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 15,555 | 15,384 | 0.6 | 15,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 4,198 | 4,138 | 0.2 | 4,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 12/2026 | 10 | 8 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.#+ | Senior loan | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 08/2025 | 6,566 | 6,669 | 0.3 | 6,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2023 | 11,099 | 11,056 | 0.5 | 11,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,984 | 1,939 | 0.1 | 1,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,908 | 1,876 | 0.1 | 1,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 12,595 | 12,487 | 0.5 | 12,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 1,230 | 1,220 | — | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 985 | 977 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 920 | 912 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 843 | 835 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,948 | 28,920 | 1.2 | 28,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.#+(8) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,100 | 3,099 | 0.1 | 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+(8) | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156,770 | 155,892 | 6.0 | 155,447 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | $ | 23,143 | $ | 23,194 | 0.8 | % | $ | 20,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,786 | 1,790 | 0.1 | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,151 | 1,153 | — | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 917 | 921 | — | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 809 | 809 | — | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.*# | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 796 | 796 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 2 | 2 | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 03/2025 | 6,275 | 6,087 | 0.2 | 6,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 4,119 | 4,130 | 0.2 | 4,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,669 | 3,634 | 0.1 | 3,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,504 | 3,561 | 0.2 | 3,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,235 | 3,312 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1,888 | 1,959 | 0.1 | 1,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 469 | — | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 238 | 237 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c)(f) | 7.29% | 03/2025 | 195 | 194 | — | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 168 | 167 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 111 | 110 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 91 | 90 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 11,412 | 6,855 | — | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | L + 8.50% | (a) | 9.75% | 07/2021 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 781 | 469 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Pain Management Holdings, Inc.+(7) | Senior loan | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 576 | 540 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 3,976 | 3,922 | 0.2 | 3,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 1,680 | 1,658 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 1,666 | 1,623 | 0.1 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | One stop | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 472 | 466 | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.*~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 19,502 | 19,498 | 0.7 | 19,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 5,250 | 5,199 | 0.2 | 5,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,153 | 4,133 | 0.2 | 4,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | L + 4.50% | (i) | 4.55% | 04/2025 | 60,764 | 59,559 | 2.3 | 58,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | Second lien | L + 7.75% | (i) | 7.80% | 04/2026 | 21,561 | 21,133 | 0.8 | 20,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.*# | One stop | L + 8.50% | (c) | 7.00% cash/2.50% PIK | 05/2024 | 19,256 | 19,069 | 0.7 | 19,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 995 | 987 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 247 | 245 | — | 244 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | $ | 164 | $ | 163 | — | % | $ | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 111 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 99 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 69 | 69 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | One stop | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a)(c) | 7.00% | 04/2024 | 6,999 | 6,879 | 0.3 | 6,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2024 | 7 | 6 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 18,333 | 18,397 | 0.6 | 15,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 8,042 | 8,121 | 0.3 | 6,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 7,043 | 7,116 | 0.2 | 5,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 5,183 | 5,197 | 0.2 | 4,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 2,405 | 2,430 | 0.1 | 2,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,543 | 1,559 | 0.1 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,141 | 1,152 | — | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*# | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,006 | 1,016 | — | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 649 | 654 | — | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 400 | 399 | — | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.~(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 11,713 | 11,622 | 0.5 | 12,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 187 | 185 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 110 | 105 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI Optical Acquisitions, Inc. & FYI USA, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2028 | 10,098 | 10,005 | 0.4 | 10,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+~ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,335 | 2,326 | 0.1 | 2,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,874 | 1,873 | 0.1 | 1,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,102 | 1,132 | — | 1,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (20) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 22,373 | 22,415 | 0.9 | 22,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 619 | 619 | — | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 9,286 | 9,253 | 0.4 | 9,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 4,471 | 4,514 | 0.2 | 4,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 20,435 | 20,144 | 0.8 | 19,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 1,111 | 1,075 | — | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2028 | 501 | 460 | — | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2026 | 41 | 40 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2026 | 20 | 17 | — | 18 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA Holdings, Inc.~ | Senior loan | L + 3.50% | (a) | 3.63% | 02/2026 | $ | 2,766 | $ | 2,746 | 0.1 | % | $ | 2,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,156 | 17,460 | 0.6 | 13,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,223 | 1,878 | 0.1 | 1,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,107 | 1,909 | 0.1 | 1,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,595 | 1,347 | — | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,409 | 1,190 | — | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,227 | 1,036 | — | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 955 | 807 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 828 | 699 | — | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 511 | 431 | — | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c)(f) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 265 | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 97 | 88 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 80 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 69 | 63 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+(7) | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 63 | 58 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 1/1/2023 | 18,931 | 18,919 | 0.8 | 18,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.* | One stop | L + 5.75% | (a)(c) | 6.75% | 1/1/2023 | 7,612 | 7,581 | 0.3 | 7,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 1,555 | 1,555 | 0.1 | 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 702 | 705 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 186 | 186 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 106 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 25,353 | 24,648 | 0.9 | 23,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 308 | 301 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 182 | 178 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 90 | 79 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 20 | 5 | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 29,343 | 29,128 | 1.2 | 29,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 901 | 879 | — | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+ | One stop | L + 4.25% | (c) | 5.00% | 09/2027 | 4,335 | 4,069 | 0.2 | 4,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 4.25% | N/A(6) | 9/1/2027 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 41,231 | 42,331 | 1.6 | 41,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 11,724 | 11,720 | 0.5 | 11,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC#+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 2,843 | 2,828 | 0.1 | 2,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC*+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 1,431 | 1,470 | 0.1 | 1,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veterinary Specialists of North America, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 835 | 833 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water's Edge Management, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 04/2026 | 9,033 | 8,827 | 0.3 | 9,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water's Edge Management, LLC+ | One stop | P + 6.50% | (c)(f) | 9.75% | 04/2026 | 11 | 9 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538,731 | 523,719 | 19.3 | 498,382 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | $ | 7,550 | $ | 7,597 | 0.3 | % | $ | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2027 | 6,681 | 6,621 | 0.3 | 6,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution, Inc.+(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc. | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,966 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 1,008 | 1,008 | — | 1,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 225 | 223 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge Software, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 19 | 18 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,250 | 6,218 | 0.2 | 6,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,962 | 1,945 | 0.1 | 1,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,075 | 1,051 | — | 1,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 641 | 637 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,322 | 0.4 | 10,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc. | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 1,506 | 1,473 | 0.1 | 1,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 947 | — | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 758 | — | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 80 | 81 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 3,971 | 4,025 | 0.2 | 3,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 1,937 | 1,925 | 0.1 | 1,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nextech Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 15,122 | 15,122 | 0.6 | 15,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 12,318 | 12,217 | 0.5 | 12,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 983 | 983 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qgenda Intermediate Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.*#+~ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 02/2026 | 67,135 | 66,127 | 2.6 | 67,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Data Systems, Inc.+(5) | One stop | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,543 | 141,368 | 5.5 | 142,678 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | $ | 51,179 | $ | 52,182 | 2.0 | % | $ | 51,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | One stop | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2025 | 60 | 55 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC#~ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 1,979 | 1,988 | 0.1 | 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 837 | 834 | — | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 7,088 | 7,046 | 0.2 | 5,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 1,089 | 1,086 | — | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson Hotel Company, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC*# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,596 | 8,643 | 0.3 | 8,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 906 | 909 | — | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS Fitness Opco Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 119 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 9,257 | 9,174 | 0.4 | 9,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 10.00% | (c) | 7.00% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 772 | 666 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (7) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Esteem Brands, LLC*#+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 02/2023 | 47,780 | 47,887 | 1.9 | 47,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Esteem Brands, LLC+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 02/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 909 | 896 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC#~ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 12,792 | 12,864 | 0.5 | 12,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 5,596 | 5,730 | 0.2 | 5,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Sub, LLC+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC*# | Senior loan | L + 5.25% | (a)(b)(c) | 6.25% | 09/2026 | 14,745 | 14,606 | 0.6 | 14,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC# | Senior loan | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 09/2026 | 6,510 | 6,450 | 0.3 | 6,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.~ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.00% cash/0.50% PIK | 03/2026 | 1,788 | 1,772 | 0.1 | 1,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (c) | 8.00% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 93 | 92 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velvet Taco Holdings, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172,215 | 173,105 | 6.6 | 170,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 4,662 | 4,602 | 0.2 | 4,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 539 | 523 | — | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+ | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(5) | Senior loan | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (24) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,284 | 5,183 | 0.2 | 5,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. #+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | $ | 3,780 | $ | 3,844 | 0.1 | % | $ | 3,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 1,335 | 1,335 | 0.1 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 03/2025 | 20 | 20 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WU Holdco, Inc. + | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,135 | 5,199 | 0.2 | 5,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.#+ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 4.38% | 04/2026 | 2,379 | 2,438 | 0.1 | 2,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 468 | 468 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Safety & Flow LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | (g) | 7.00% | 11/2027 | 7,969 | 7,773 | 0.3 | 7,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited~(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2027 | 7,961 | 7,768 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Measurement Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (47) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,780 | 18,403 | 0.7 | 18,560 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 10/2028 | $ | 25,626 | $ | 25,370 | 1.0 | % | $ | 25,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (36) | — | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 3,221 | 3,189 | 0.1 | 3,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. + | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBA Buyer, Inc. +(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC*#+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 51,213 | 51,402 | 2.0 | 51,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC# | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 1,425 | 1,415 | 0.1 | 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,446 | 2,447 | 0.1 | 2,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 08/2025 | 1,532 | 1,513 | 0.1 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 781 | 778 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 472 | 471 | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 08/2025 | 443 | 421 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 247 | 245 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity Marketing Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 6,487 | 6,460 | 0.2 | 6,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 379 | 360 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S. Held Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Care Group, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2027 | 3,015 | 2,955 | 0.1 | 2,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 09/2027 | 18,942 | 18,665 | 0.7 | 18,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | One stop | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (d) | 5.00% | 09/2025 | 33,116 | 32,962 | 1.3 | 33,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 12/2024 | 4,082 | 4,121 | 0.2 | 4,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 497 | 496 | — | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareto Health Intermediate Holdings, Inc. + | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 08/2025 | 7,299 | 7,229 | 0.3 | 7,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation~(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 14,876 | 14,639 | 0.6 | 15,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 4,090 | 4,046 | 0.2 | 4,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(8)(9)(12) | One stop | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2027 | 35 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Corporation+(5)(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (67) | — | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.*#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 25,899 | 25,487 | 1.0 | 25,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2026 | 3,281 | 3,055 | 0.1 | 3,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 175 | 63 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 783 | 772 | — | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 397 | 390 | — | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 205 | 196 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunstar Insurance Group, LLC+ | Senior loan | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC*+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 22,892 | 22,675 | 0.9 | 22,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233,856 | 231,725 | 9.0 | 233,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet & Catalog Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 15,164 | 15,024 | 0.6 | 15,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 8,875 | 8,793 | 0.3 | 8,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 4,401 | 4,360 | 0.2 | 4,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,651 | 2,627 | 0.1 | 2,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. + | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc. +(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,127 | 30,836 | 1.2 | 31,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+~ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 9,578 | $ | 9,488 | 0.4 | % | $ | 9,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.*#+~ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 24,780 | 25,247 | 1.0 | 24,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.+ | One stop | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 05/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (c) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,661 | 4,519 | 0.2 | 4,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 03/2028 | 16,749 | 16,518 | 0.6 | 16,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2028 | 9,682 | 9,547 | 0.4 | 9,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 08/2027 | 6,174 | 6,113 | 0.2 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+ | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus, LLC+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | (28) | — | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 07/2027 | 3,347 | 3,282 | 0.1 | 3,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 21,713 | 21,410 | 0.8 | 21,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 20,332 | 20,558 | 0.8 | 20,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 12,062 | 12,175 | 0.5 | 12,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies, LLC*#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2024 | 46,861 | 47,097 | 1.8 | 46,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies, LLC+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+~ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 28,106 | 27,767 | 1.1 | 28,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc. | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 2,047 | 2,008 | 0.1 | 2,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 306 | 304 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 118 | 117 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC~ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,347 | 14,243 | 0.6 | 14,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 2,071 | 2,052 | 0.1 | 2,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 736 | 729 | — | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 115 | 114 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordxtechnologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+~(8)(9) | Senior loan | L + 4.50% | (j) | 5.50% | 11/2025 | 23,887 | 23,680 | 0.9 | 23,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 11/2025 | 2,490 | 2,442 | 0.1 | 2,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 744 | 738 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 20,181 | 19,670 | 0.8 | 20,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 41 | 39 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271,513 | 270,186 | 10.5 | 271,693 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC#+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,626 | $ | 8,670 | 0.4 | % | $ | 8,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,235 | 1,230 | — | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 859 | 880 | — | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 439 | 451 | — | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,241 | 11,313 | 0.4 | 11,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 29,330 | 29,341 | 1.2 | 29,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 7,090 | 6,923 | 0.3 | 7,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 6,975 | 6,902 | 0.3 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 2,727 | 2,727 | 0.2 | 2,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,635 | 1,649 | 0.1 | 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,503 | 1,506 | 0.1 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,252 | 1,250 | — | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,210 | 1,220 | — | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 983 | 969 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 881 | 872 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 670 | 670 | — | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC*# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 554 | 558 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC* | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 186 | 187 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+ | Senior loan | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 08/2027 | 852 | 835 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unchained Labs, LLC+(5) | Senior loan | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (21) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,848 | 55,585 | 2.2 | 55,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machinery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers Acquisition, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.00% | 03/2028 | 2,029 | 2,024 | 0.1 | 2,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. *+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c)(f) | 4.63% | 04/2026 | 15,839 | 16,063 | 0.6 | 15,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser, Inc. + | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 04/2024 | 128 | 126 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+~ | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,154 | 0.4 | 9,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (d) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 985 | 1,012 | — | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Industries, Inc.+ | Senior loan | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2023 | 292 | 293 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Manufacturing Acquisition, LLC~ | Senior loan | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2023 | 703 | 702 | — | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,035 | 32,374 | 1.1 | 29,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 9,668 | 9,589 | 0.4 | 9,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 7,209 | 7,141 | 0.3 | 7,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC+(5) | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,877 | 16,729 | 0.7 | 16,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 05/2028 | $ | 5,397 | $ | 5,296 | 0.2 | % | $ | 5,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,397 | 5,295 | 0.2 | 5,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiline Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mills Fleet Farm Group LLC*#+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 10/2024 | 46,470 | 46,382 | 1.8 | 46,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.*+~(8)(12) | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 05/2025 | 20,629 | 20,741 | 0.8 | 20,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.*#+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 4.33% | 07/2025 | 37,452 | 37,830 | 1.4 | 37,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.~ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 07/2025 | 17,167 | 16,827 | 0.7 | 17,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Info Holdings, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 15,622 | 15,744 | 0.6 | 15,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,870 | 91,137 | 3.5 | 90,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper & Forest Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC#~ | One stop | L + 5.50% | (a)(f) | 6.50% | 08/2023 | 8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 30,667 | 30,960 | 1.1 | 28,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC+~ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,238 | 5,287 | 0.2 | 4,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPLUS Footwear, LLC*+ | One stop | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 755 | 772 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,660 | 37,019 | 1.3 | 33,727 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP Ulysses Buyer, Inc.*#+ | Senior loan | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 02/2026 | $ | 13,077 | $ | 12,980 | 0.5 | % | $ | 13,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.*#+(8)(12) | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 03/2027 | 25,964 | 25,726 | 1.0 | 25,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (45) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2023 | 2,891 | 2,959 | 0.1 | 2,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothecary Products, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a)(b)(c)(d) | 5.25% | 07/2023 | 313 | 313 | — | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC*#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 32,910 | 32,785 | 1.3 | 32,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,978 | 1,970 | 0.1 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC* | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,857 | 1,849 | 0.1 | 1,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 102 | 102 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | (n) | 4.80% | 08/2028 | 26,972 | 26,573 | 1.0 | 26,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | Senior loan | SN + 4.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (76) | — | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106,064 | 105,134 | 4.1 | 105,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 8,846 | 8,889 | 0.4 | 8,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 6,600 | 6,469 | 0.3 | 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 13,370 | 13,252 | 0.5 | 13,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 8,465 | 8,483 | 0.4 | 8,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 6,776 | 6,817 | 0.3 | 6,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 4,280 | 4,229 | 0.2 | 4,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 1,183 | 1,186 | — | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 9,282 | 9,345 | 0.4 | 9,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+~(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 7,072 | 7,163 | 0.3 | 7,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,966 | 2,010 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.#~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,423 | 1,454 | 0.1 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 817 | 817 | — | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 757 | 753 | — | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2023 | 561 | 557 | — | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 513 | 513 | — | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 486 | 481 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 53 | 53 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(8)(9) | One stop | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 28 | 28 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (36) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. +~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,514 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings, Inc. + | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The*#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 07/2023 | 17,508 | 17,621 | 0.7 | 17,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Company, The+ | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,739 | 101,933 | 4.1 | 102,125 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | $ | 19,640 | $ | 19,727 | 0.7 | % | $ | 19,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 13,528 | 13,342 | 0.5 | 13,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 12,492 | 12,370 | 0.5 | 12,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 6,585 | 6,645 | 0.3 | 6,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 07/2025 | 3,209 | 3,275 | 0.1 | 3,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,409 | 1,437 | 0.1 | 1,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,193 | 1,216 | — | 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,176 | 1,200 | — | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 940 | 934 | — | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 497 | 506 | — | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (213) | — | (219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC*+ | One stop | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 14,474 | 14,370 | 0.6 | 14,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 2,009 | 1,968 | 0.1 | 2,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI Software LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | (n) | 5.80% | 08/2028 | 20,251 | 20,003 | 0.8 | 19,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | One stop | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,403 | 96,771 | 3.7 | 95,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2028 | 4,254 | 4,151 | 0.1 | 4,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition, Inc+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC*# | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 22,358 | 22,756 | 0.9 | 22,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 9,789 | 9,662 | 0.4 | 9,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,401 | 36,565 | 1.4 | 36,293 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.*#+ | One stop | L + 4.95% | (a) | 4.25% cash/1.70% PIK | 09/2023 | $ | 4,556 | $ | 4,556 | 0.2 | % | $ | 4,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 33,935 | 33,481 | 1.3 | 33,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+ | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. +~ | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,555 | 2.2 | 57,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio, Inc. + | One stop | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 4.25% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 10,179 | 10,086 | 0.4 | 10,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+(5) | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (12) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (c) | 4.00% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,841 | 6,775 | 0.3 | 6,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~ | One stop | L + 6.00% | (c)(d) | 7.00% | 04/2026 | 5,788 | 5,819 | 0.2 | 5,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+~(8)(9) | One stop | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 04/2026 | 2,386 | 2,401 | 0.1 | 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2026 | 274 | 272 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiom Merger Sub Inc.+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,899 | 2,917 | 0.1 | 2,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 516 | 517 | — | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.~ | Senior loan | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 306 | 304 | — | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer, Inc.+ | Senior loan | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom North America, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (c)(d) | 7.00% cash/1.50% PIK | 06/2026 | 923 | 919 | — | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom North America, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 66,625 | 65,684 | 2.6 | 66,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | L + 6.00% | (i) | 6.08% | 09/2026 | 11,888 | 11,716 | 0.5 | 13,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(8)(9) | One stop | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 09/2026 | 4,774 | 4,704 | 0.2 | 5,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 216 | 213 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 97 | 95 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2028 | 9,919 | 9,729 | 0.4 | 9,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass Intermediate Holdings Company, Inc.+(5) | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | One stop | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2027 | 53,683 | 52,939 | 2.1 | 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. +(5) | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 4,236 | 4,257 | 0.2 | 4,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc. | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 2,788 | 2,737 | 0.1 | 2,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 1,476 | 1,466 | 0.1 | 1,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.25% | 09/2027 | 58,423 | 57,556 | 2.2 | 57,839 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cybergrants Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (42) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,416 | 25,467 | 1.0 | 25,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko Acquisition Corporation+ | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | One stop | L + 9.50% | (c) | 7.50% cash/3.00% PIK | 06/2023 | 9,000 | 9,178 | 0.4 | 9,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Subordinated debt | N/A | 8.00% PIK | 06/2023 | 9 | 8 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | One stop | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation*#+~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 87,175 | 87,282 | 3.4 | 87,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 6,025 | 5,971 | 0.2 | 5,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 4.25% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,606 | 8,524 | 0.3 | 8,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 07/2027 | 7,172 | 7,050 | 0.3 | 7,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight, Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*#+~ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 53,499 | 53,611 | 2.1 | 53,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.*# | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 12,625 | 12,804 | 0.5 | 12,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,253 | 3,299 | 0.2 | 3,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,001 | 3,044 | 0.1 | 3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 2,768 | 2,754 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 1,880 | 1,907 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 05/2026 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,566 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,490 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,685 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS, Inc.+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc. | One stop | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 2,976 | 2,947 | 0.1 | 3,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | One stop | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 234 | 233 | — | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+(5) | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impartner, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructure, Inc.~ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 03/2026 | 10,944 | 10,617 | 0.4 | 10,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC* | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 7,526 | 7,447 | 0.3 | 7,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+ | One stop | P + 4.75% | (f) | 6.75% | 10/2026 | 1,737 | 1,718 | 0.1 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare, LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (27) | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+~ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 38,053 | 38,761 | 1.4 | 37,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 13,986 | 13,848 | 0.5 | 13,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 3,925 | 3,935 | 0.2 | 3,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+ | One stop | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 1,625 | 1,602 | 0.1 | 1,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+(5) | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc+(5) | One stop | L + 4.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (217) | — | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c)(d) | 8.00% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,337 | 49,944 | 1.9 | 49,401 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 02/2025 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindbody, Inc.+ | One stop | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | — | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 2,711 | 2,692 | 0.1 | 2,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,430 | 1,430 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,276 | 1,266 | — | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 819 | 824 | — | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministry Brands, LLC+ | Senior loan | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 373 | 389 | — | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | One stop | L + 10.25% | (c) | 7.50% cash/3.75% PIK | 09/2025 | 4,889 | 4,825 | 0.2 | 4,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | One stop | L + 10.25% | (c) | 11.25% | 09/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+~ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,631 | 3,505 | 0.1 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,062 | 1,970 | 0.1 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | One stop | L + 7.50% | (a) | 8.25% cash/1.25% PIK | 06/2024 | 72 | 70 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | (h) | 6.00% | 07/2028 | 7,729 | 7,617 | 0.3 | 7,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GMBH(8)(9)(13) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 8,495 | 8,376 | 0.3 | 8,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,359 | 0.1 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc. | One stop | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 10/2024 | 697 | 689 | — | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | One stop | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 385 | 379 | — | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings, Inc.+ | Second lien | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 206 | 203 | — | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.*#+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 14,469 | 14,664 | 0.6 | 14,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.# | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 8,614 | 8,543 | 0.3 | 8,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | One stop | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+ | One stop | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 03/2027 | 23,748 | 23,526 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight, LLC+(5) | One stop | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.00% | (d) | 6.75% | 09/2028 | 4,221 | 4,178 | 0.2 | 4,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings, LLC+(5) | One stop | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 18,558 | 18,384 | 0.7 | 18,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 159 | 100 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+(5) | One stop | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,300 | 11,301 | 0.4 | 10,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | Senior loan | P + 3.25% | (f) | 4.27% | 12/2024 | 144 | 143 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2027 | 4,541 | 4,499 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodeo Buyer Company & Absorb Software Inc.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | One stop | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 6,319 | 6,268 | 0.2 | 6,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | One stop | L + 3.25% | (b) | 5.75% | 09/2024 | 2,110 | 2,045 | 0.1 | 2,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | One stop | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 64 | 64 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+ | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc.+(5) | One stop | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | (10) | — | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype, Inc.+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 845 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype, Inc.+(5) | One stop | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.*#~ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 31,676 | 31,334 | 1.2 | 31,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | One stop | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 2,013 | 1,973 | 0.1 | 1,993 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+(5) | One stop | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 895 | 881 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 3,481 | 3,526 | 0.1 | 3,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 920 | 901 | — | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 432 | 424 | — | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 15,404 | 15,482 | 0.6 | 15,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 6,964 | 6,847 | 0.3 | 6,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,785 | 1,830 | 0.1 | 1,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,733 | 1,774 | 0.1 | 1,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,688 | 1,730 | 0.1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,631 | 1,653 | 0.1 | 1,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,572 | 1,611 | 0.1 | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,466 | 1,500 | 0.1 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC*# | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,200 | 1,212 | — | 1,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC#+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 661 | 677 | — | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 453 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 443 | 439 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 104 | 102 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2024 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 64 | 65 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings, LLC+~ | One stop | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 59 | 60 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings, Inc.+~ | Senior loan | L + 4.75% | (a) | 4.83% | 04/2026 | 3,047 | 3,083 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 22,171 | 22,355 | 0.9 | 22,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 9,192 | 9,306 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trintech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+~(8)(9)(10) | One stop | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 8,162 | 8,258 | 0.3 | 7,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector CS Midco Limited & Cloudsense Ltd.+(8)(9)(10) | One stop | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 136 | 136 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2027 | 19,809 | 19,637 | 0.8 | 19,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo, Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+~ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,474 | 27,967 | 1.1 | 27,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 07/2025 | 4,862 | 4,818 | 0.2 | 4,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | One stop | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 94 | 92 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,015,519 | 1,012,853 | 39.4 | 1,013,797 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC | One stop | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 09/2025 | $ | 5,855 | $ | 5,787 | 0.3 | % | $ | 5,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC+ | One stop | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation*# | One stop | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 21,921 | 21,998 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 1,434 | 1,427 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | One stop | L + 6.75% | (f) | 8.36% | 06/2023 | 102 | 102 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn, Inc.#+~ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 7,523 | 7,607 | 0.3 | 7,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(8)(12) | One stop | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2028 | 11,684 | 11,462 | 0.5 | 11,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consilio Midco Limited+(5)(8)(12) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (41) | — | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.#+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 49,145 | 49,023 | 1.9 | 48,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20,873 | 20,728 | 0.8 | 20,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,815 | 4,771 | 0.2 | 4,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,191 | 4,152 | 0.2 | 4,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+~ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3,627 | 3,656 | 0.2 | 3,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,828 | 2,814 | 0.1 | 2,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,791 | 2,765 | 0.2 | 2,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,261 | 2,240 | 0.1 | 2,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,079 | 2,060 | 0.1 | 2,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,922 | 1,953 | 0.1 | 1,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,671 | 1,655 | 0.1 | 1,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,469 | 1,455 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,450 | 1,436 | 0.1 | 1,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2023 | 1,383 | 1,370 | 0.1 | 1,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.#+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,251 | 1,272 | — | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,157 | 1,146 | — | 1,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.*+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,139 | 1,157 | — | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 888 | 880 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 666 | 660 | — | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 638 | 633 | — | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 504 | 499 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 464 | 454 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 454 | 450 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 450 | 446 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 446 | 442 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 418 | 414 | — | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 414 | 410 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 390 | 386 | — | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 384 | 381 | — | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 356 | 353 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 331 | 329 | — | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 317 | 314 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 287 | 284 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 280 | 274 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 275 | 272 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 272 | 269 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 259 | 257 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 241 | 239 | — | 239 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 221 | $ | 219 | — | % | $ | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 197 | 195 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 195 | 193 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 194 | 192 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 190 | 189 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 181 | 179 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 169 | 167 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 167 | 165 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 162 | 161 | — | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 161 | 159 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 155 | 153 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 153 | 152 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 139 | 138 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 134 | 133 | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 130 | 129 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 129 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 97 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 87 | 86 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 83 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 80 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 75 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 69 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 64 | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 62 | 62 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 61 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 60 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 43 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 28 | $ | 28 | — | % | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 15 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 12 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+(5) | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | (78) | — | (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+~(8)(9)(12) | One stop | C + 5.25% | (l) | 6.25% | 11/2024 | 17,804 | 18,035 | 0.8 | 18,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.*#(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,239 | 12,419 | 0.5 | 12,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.50% | (l) | 6.50% | 11/2024 | 5,207 | 5,164 | 0.3 | 5,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.#+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,262 | 4,317 | 0.2 | 4,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,566 | 1,556 | 0.1 | 1,564 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail - (continued) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(12) | One stop | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | $ | 118 | $ | 118 | — | % | $ | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | One stop | C + 5.25% | (l)(m) | 6.25% | 11/2024 | 101 | 99 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC# | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 5,227 | 5,259 | 0.2 | 5,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (c)(d) | 6.50% | 09/2023 | 1,774 | 1,793 | 0.1 | 1,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprises, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 20 | 21 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC#+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 4,871 | 4,871 | 0.2 | 4,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 2,483 | 2,461 | 0.1 | 2,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,155 | 1,145 | — | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,065 | 1,056 | — | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,027 | 1,018 | — | 1,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,000 | 1,000 | — | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 924 | 916 | — | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 774 | 767 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 770 | 763 | — | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 731 | 725 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 597 | 597 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 526 | 522 | — | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC* | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 431 | 420 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 223 | 221 | — | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2023 | 193 | 192 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 165 | 164 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC# | One stop | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 128 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | One stop | N/A | 7.90% PIK | 05/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC# | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 7,222 | 7,231 | 0.3 | 7,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC#+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 1,691 | 1,734 | 0.1 | 1,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | One stop | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC*#+ | One stop | L + 6.75% | (b)(c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,446 | 30,702 | 1.1 | 27,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,899 | 1,883 | 0.1 | 1,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titan Fitness, LLC+ | One stop | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 480 | 477 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+~(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 2,199 | 2,216 | 0.1 | 2,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.00% | (k) | 4.07% | 02/2025 | 1,010 | 994 | — | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont Aus Pty Ltd+(8)(9)(11) | Senior loan | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 81 | 81 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277,574 | 277,421 | 10.6 | 273,973 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.*#+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,238 | $ | 22,311 | 0.9 | % | $ | 22,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 900 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,140 | 23,211 | 0.9 | 23,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 1,954 | 1,928 | 0.1 | 1,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 974 | 961 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.+(8)(10) | One stop | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 855 | 844 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company, Inc.(5)(8)(9)(10) | One stop | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 9,802 | 9,787 | 0.3 | 6,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3,941 | 3,935 | 0.1 | 2,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 2,028 | 2,026 | 0.1 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 673 | 672 | — | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 308 | 308 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.*+ | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 294 | 294 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 86 | 83 | — | (351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+(5) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3 | 3 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 10,459 | 10,365 | 0.4 | 10,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 6,559 | 6,503 | 0.3 | 6,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (c)(d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 1,015 | 996 | — | 1,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC#+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 913 | 906 | — | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC*# | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 640 | 636 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | One stop | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2024 | 4,003 | 3,995 | 0.2 | 3,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+~ | Senior loan | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(5) | Senior loan | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+(5) | Senior loan | L + 4.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO Holding I Corporation+ | Senior loan | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,576 | 44,309 | 1.5 | 37,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+ | One stop | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2028 | 19,311 | 18,940 | 0.7 | 19,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcone Yellowstone Buyer Inc.+(5) | One stop | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,311 | 18,936 | 0.7 | 19,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2027 | 17,136 | 16,973 | 0.7 | 17,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J. Electro Systems, Inc.+(5) | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 339 | 313 | — | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 210 | 208 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings, LLC+ | Senior loan | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,685 | 17,490 | 0.7 | 17,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company debt investments | $ | 4,715,909 | $ | 4,684,411 | 179.7 | % | $ | 4,642,198 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 1,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 256 | — | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS Technical Systems+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 128 | — | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair Parent, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcraft LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 11 | 2,285 | 0.2 | 2,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polk Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 314 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 1 | 730 | — | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding, LLC+ | LP units | N/A | N/A | N/A | — | 323 | — | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Car Wash Holdings, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 508 | 0.1 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,561 | 0.1 | 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotechnology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18 Borrower, LLC+(17) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 591 | 1,190 | 0.1 | 2,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Building Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooks Equipment Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 124 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Services & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 284 | 384 | — | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Authority III Limited+(8)(9)(10) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 6 | 43 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 359 | 359 | — | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | — | 1,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reladyne, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,032 | — | 1,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Franchising, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 19 | 193 | 0.1 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 12 | 434 | 0.1 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 969 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 7 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,616 | 0.2 | 1,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments & Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES Acquisition LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 372 | — | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 88 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 20 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 536 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food & Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 5 | 603 | 0.1 | 1,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain D's, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 158 | 156 | 0.1 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 400 | — | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeders Supply Company, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 44 | 216 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendocino Farms, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 168 | 770 | 0.1 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 31 | 373 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC, The+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 20 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel's Pretzels, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 416 | — | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 437 | 444 | — | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fired Holding Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 437 | — | — | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 146 | 409 | — | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,567 | 0.3 | 6,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrower R365 Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 77 | 102 | — | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Foods, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 75 | — | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 281 | — | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodiak Cakes, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 191 | 191 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fish Fry Products, Ltd.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 483 | — | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID Merger Sub, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 325 | — | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purfoods, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 926 | 0.3 | 5,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,383 | 0.3 | 7,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Equipment & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 77 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue River Pet Care, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 76 | — | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 312 | — | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 240 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G & H Wire Company, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 335 | 269 | — | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare, LLC*+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 432 | 4,329 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 573 | 0.1 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 440 | — | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,319 | 0.1 | 2,512 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Providers & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 3,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADCS Clinics Intermediate Holdings, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings & AVG Subsidiary Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 104 | 104 | — | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser, Inc.+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 429 | 327 | 0.1 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 13,890 | 1,618 | 0.1 | 2,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA Investment Holding, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 140 | 218 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 648 | — | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 26 | 272 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore GC Acquisition, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 26 | 52 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 15 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 8 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyecare Services Partners Holdings LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krueger-Gilbert Health Physics, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | 199 | — | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings, Inc.+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 110 | — | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 1 | 567 | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 6 | — | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midwest Veterinary Partners, LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | — | 29 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management, LLC & MWD Services, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 412 | 335 | — | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX Parent, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 272 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.+(8)(9)(12) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 296 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Street Dermatology Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentec Acquisition Sub, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 116 | — | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 528 | — | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle Treatment Centers, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 4 | 74 | 0.1 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 11 | 68 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiology Partners, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 43 | 55 | — | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 249 | — | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 40 | — | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 115 | — | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Behavioral Healthcare, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | — | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,362 | 0.7 | 17,129 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Care Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 153 | $ | 192 | — | % | $ | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 288 | — | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 52 | 162 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 13 | 49 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 8 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 880 | — | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caliper Software, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 177 | — | — | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,901 | 0.3 | 7,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy's Frozen Custard LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 206 | 206 | — | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 18 | 106 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP TR Holdings, LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | 712 | 712 | — | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings, LLC | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 61 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropical Smoothie Cafe Holdings, LLC+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 5 | 477 | 0.1 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,562 | 0.1 | 1,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household Durables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groundworks LLC+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 155 | — | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco, LLC+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 425 | — | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 307 | — | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 69 | — | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orchid Underwriters Agency, LLC+(17) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 93 | 105 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | — | 1,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Health Intermediate Holdings, Inc+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2 | $ | 1,994 | 0.1 | % | $ | 2,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 174 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 587 | 462 | 0.2 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 154 | 423 | 0.1 | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 35 | 291 | — | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Wolfs Networks, Inc. and Arctic Wolf Networks Canada, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 202 | 159 | 0.1 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 75 | 807 | — | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentik Technologies, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 192 | 1,103 | — | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS Intermediate II Holdings, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 37 | 367 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Dawn SEI Buyer, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 13 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturn Borrower Inc.+ | LP units | N/A | N/A | N/A | 346 | 346 | — | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,139 | 0.5 | 12,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisure Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massage Envy, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 749 | 210 | 0.1 | 1,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 67 | 117 | — | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 46 | 80 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 38 | 65 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 33 | 58 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 15 | 24 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ Investment LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 700 | — | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 Co.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 224 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalthea Parent, Inc.+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 502 | 502 | — | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,223 | 0.1 | 2,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,725 | 0.1 | 3,359 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmuscle, Inc.+(17) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | $ | 216 | — | % | $ | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA Holdings Acquisition Subsidiary Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 154 | — | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 13 | 1,509 | 0.1 | 2,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 547 | 0.1 | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 61 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,494 | 0.2 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Management & Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 62 | 434 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road & Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Truckstop Group LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 408 | 447 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 1,001 | — | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aras Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 306 | 306 | — | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astute Holdings, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 293 | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auvik Networks Inc.+(8)(12) | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 256 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 770 | — | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio, Inc. + | LP interest | N/A | N/A | N/A | 96 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 72 | 466 | — | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudbees, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 131 | 247 | 0.1 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 356 | 434 | — | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 122 | 225 | — | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 74 | 142 | — | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 67 | 123 | — | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Guardian, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 124 | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 17 | 16,587 | 0.7 | 17,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diligent Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 415 | 912 | 0.2 | 2,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge, Inc.+(8) | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 4 | 444 | — | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp, Inc+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 221 | 541 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 26 | 25,344 | 1.0 | 25,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 170 | — | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 168 | 263 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 162 | 1,060 | — | 1,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mParticle, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 69 | 16 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 47 | 314 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namely, Inc.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 17 | 28 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis, Inc., Virtual Forge GMBH and Onapsis GMBH+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify, Inc.+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 716 | 942 | 0.1 | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 964 | 0.1 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Alpha Intermediate Holding, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 202 | 329 | 0.1 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyramid Healthcare Acquisition Corp.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 184 | 184 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | — | 331 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegEd Aquireco, LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 278 | 695 | 0.1 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic, Inc. | Warrant | N/A | N/A | N/A | 106 | 75 | — | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartan Buyer Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 1 | 623 | — | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workforce Software, LLC+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 973 | 0.1 | 1,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,545 | 2.5 | 64,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialty Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ave. LLC+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 653 | $ | 653 | 0.1 | % | $ | 1,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteries Plus Holding Corporation+ | LP interest | N/A | N/A | N/A | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear, Inc.+(17) | LLC units | N/A | N/A | N/A | 27 | 462 | — | 1,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 122 | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Optical Midco Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 46 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment & Tools Ltd.+(8)(9)(12) | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 1 | 948 | 0.1 | 2,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Holdings ULC+(8)(12) | LP interest | N/A | N/A | N/A | 677 | 483 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 325 | 315 | — | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 6 | 682 | — | 1,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola Franchise, LLC and Sola Salon Studios, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 2 | 138 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 3 | 2,955 | 0.1 | 3,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | 717 | — | 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Veterinary Partners, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 148 | 188 | 0.2 | 3,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,996 | 0.7 | 18,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage & Peripherals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agility Recovery Solutions Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 97 | 604 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textiles, Apparel & Luxury Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Sportswear, L.P.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 20 | 239 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers, LLC+ | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights, Inc. + | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 40 | 218 | — | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G. Barry Corporation+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | — | 161 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company equity investments | $ | 126,279 | 6.7 | % | $ | 173,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/non-affiliate company investments | $ | 4,715,909 | $ | 4,810,690 | 186.4 | % | $ | 4,815,270 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-controlled/affiliate company investments(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2024 | $ | 5,996 | $ | 6,004 | 0.2 | % | $ | 5,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Second lien | L + 8.00% | (d) | 9.00% | 04/2024 | 3,321 | 3,310 | 0.1 | 3,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | One stop | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | One stop | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 962 | 921 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | One stop | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 571 | 565 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,850 | 10,800 | 0.3 | 9,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(7) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,196 | 2,084 | 0.1 | 2,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC+(5)(7) | Senior loan | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | — | (142) | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,196 | 1,942 | 0.1 | 2,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 4,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 714 | 714 | — | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+(7) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,734 | 5,060 | 0.2 | 5,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,761 | 3,762 | 0.1 | 2,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | One stop | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 626 | 626 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,387 | 4,388 | 0.1 | 2,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Senior loan | L + 8.00% | (c) | 9.25% | 12/2024 | 12,961 | 12,681 | 0.5 | 12,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+(5) | Senior loan | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (16) | — | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,961 | 12,665 | 0.5 | 12,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 11,224 | 11,285 | 0.5 | 10,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC+ | One stop | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 684 | 684 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,908 | 11,969 | 0.5 | 11,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 6,168 | 6,056 | 0.2 | 4,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 515 | 506 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | One stop | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 40 | 38 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+(5) | One stop | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,725 | 6,602 | 0.2 | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate debt investments | $ | 55,761 | $ | 53,426 | 1.9 | % | $ | 49,046 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity investments(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co., L.L.C.+ | Warrant | N/A | N/A | N/A | 210 | $ | — | — | % | $ | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 153 | 17 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | — | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 354 | 115 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | 41 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy, Equipment & Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc.+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Preferred stock | N/A | N/A | N/A | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 886 | 182 | 0.1 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 536 | 110 | 0.1 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | 6 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 52 | 3 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | 89 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.3 | 4,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 2,902 | 0.1 | 3,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC interest | N/A | N/A | N/A | — | 1,250 | 0.1 | 1,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | LLC units | N/A | N/A | N/A | — | — | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC+ | LLC interest | N/A | N/A | N/A | 3,419 | 2,321 | — | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate equity investments | $ | 9,223 | 0.5 | % | $ | 12,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-controlled/affiliate investments | $ | 55,761 | $ | 62,649 | 2.4 | % | $ | 61,379 |
Investment Type | Spread Above Index(1) | Interest Rate(2) | Maturity Date | Principal ($) / Shares(3) | Amortized Cost | Percentage of Net Assets | Fair Value (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled affiliate company investments(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.*+(7) | One stop | L + 10.00% | (c) | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,663 | 0.6 | % | $ | 16,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | One stop | L + 8.00% | (e) | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,468 | 1,468 | 0.1 | 1,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,995 | 21,131 | 0.7 | 17,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate debt investments | $ | 23,995 | $ | 21,131 | 0.7 | % | $ | 17,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Investments (15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.+ | Common Stock | N/A | N/A | N/A | — | $ | 927 | — | % | $ | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | — | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate equity investments | $ | 927 | — | % | $ | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total controlled affiliate investments | $ | 23,995 | $ | 22,058 | 0.7 | % | $ | 18,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | 189.5 | % | $ | 4,894,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money market funds (included in cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund Institutional Shares (CUSIP 09248U718) | 0.00%(20) | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total money market funds | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments and Money Market Funds | $ | 4,933,714 | 191.0 | % | $ | 4,933,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
# | Denotes that all or a portion of the loan secures the notes offered in the GCIC 2018 Debt Securitization (as defined in Note 7). | |||||||
+ | Denotes that all or a portion of the investment collateralizes the JPM Credit Facility (as defined in Note 7). | |||||||
~ | Denotes that all or a portion of the loan collateralizes the MS Credit Facility II (as defined in Note 7). |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2020 | Gross Additions(l) | Gross Reductions(m) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2021 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co. LLC(c) | $ | — | $ | 27,863 | $ | (20,062) | $ | 2,249 | $ | — | $ | 10,050 | $ | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech, Inc. | 2,672 | 410 | (795) | 112 | — | 2,399 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dental Holdings Corporation | 9,320 | 561 | (13,657) | 1,792 | 1,984 | — | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Dental Partners LLC | 15,368 | 668 | (75) | 991 | — | 16,952 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradigm DKD Group, LLC | 2,460 | 1,196 | (1,215) | 186 | — | 2,627 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubio's Restaurants, Inc(d) | — | 28,760 | (16,470) | 11,008 | (5,739) | 17,559 | 1,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloan Company, Inc., The | 4,365 | 637 | (574) | 900 | (166) | 5,162 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switchfly LLC | 7,229 | 453 | — | (1,514) | — | 6,168 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company | 586 | 266 | (209) | (181) | — | 462 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Controlled Affiliates | $ | 42,000 | $ | 60,814 | $ | (53,057) | $ | 15,543 | $ | (3,921) | $ | 61,379 | $ | 5,041 |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments and sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. | |||||||
(c) | During the three months ended September 31, 2021, the Company’s ownership increased to over five percent of the portfolio company's voting securities. | |||||||
(d) | During the three months ended December 31, 2020, the Company’s ownership increased to over five percent of the portfolio company's voting securities. |
Portfolio Company | Fair value as of September 30, 2020 | Gross Additions(q) | Gross Reductions(r) | Net change in unrealized gain (loss) | Net realized gain (loss) | Fair value as of September 30, 2021 | Interest, dividend and fee income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMan Acquisition Co.(s) | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Controlled Affiliates | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) |
(a) | Gross additions may include increases in the cost basis of investments resulting from new investments, amounts related to PIK interest capitalized and added to the principal balance of the respective loans, the accretion of discounts, the exchange of one or more existing investments for one or more new investments and the movement of an existing portfolio company into this affiliated category from a different category. | |||||||
(b) | Gross reductions may include decreases in the cost basis of investments resulting from principal collections related to investment repayments or sales, the amortization of premiums, the reversal of capitalized PIK for non-accrual positions and the exchange of one or more existing securities for one or more new securities. |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 610,218 | $ | 598,989 | $ | 568,502 | $ | 816,316 | $ | 803,520 | $ | 784,805 | |||||||||||||||||||||||
One stop | 4,816,207 | 4,779,122 | 4,721,739 | 3,936,606 | 3,913,331 | 3,882,314 | |||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | 41,357 | 43,188 | 40,348 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 3,698 | 3,652 | 3,677 | 172 | 171 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity | N/A | 231,251 | 279,284 | N/A | 136,429 | 185,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | $ | 5,613,550 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | |||||||||||||||||||||||
United States | |||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | $ | 880,675 | 15.6 | % | $ | 836,031 | 17.1 | % | |||||||||||||||
Midwest | 1,084,251 | 19.2 | 963,963 | 19.7 | |||||||||||||||||||
West | 1,052,698 | 18.6 | 914,227 | 18.7 | |||||||||||||||||||
Southeast | 1,144,447 | 20.2 | 1,054,070 | 21.5 | |||||||||||||||||||
Southwest | 463,388 | 8.2 | 319,831 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Northeast | 461,345 | 8.2 | 387,030 | 7.9 | |||||||||||||||||||
Canada | 209,040 | 3.7 | 171,126 | 3.5 | |||||||||||||||||||
United Kingdom | 256,436 | 4.5 | 187,664 | 3.8 | |||||||||||||||||||
Australia | 17,208 | 0.3 | 3,291 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | 25,432 | 0.4 | 8,584 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Netherlands | 61,282 | 1.1 | 49,580 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 5,656,202 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % | |||||||||||||||
Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
United States | |||||||||||||||||||||||
Mid-Atlantic | $ | 864,752 | 15.4 | % | $ | 824,447 | 16.8 | % | |||||||||||||||
Midwest | 1,074,951 | 19.2 | 964,658 | 19.7 | |||||||||||||||||||
West | 1,058,589 | 18.9 | 922,289 | 18.8 | |||||||||||||||||||
Southeast | 1,147,368 | 20.4 | 1,054,839 | 21.6 | |||||||||||||||||||
Southwest | 468,405 | 8.3 | 318,892 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Northeast | 453,837 | 8.1 | 386,780 | 7.9 | |||||||||||||||||||
Canada | 211,247 | 3.8 | 175,969 | 3.6 | |||||||||||||||||||
United Kingdom | 237,109 | 4.2 | 185,591 | 3.8 | |||||||||||||||||||
Australia | 16,645 | 0.3 | 3,333 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Luxembourg | 24,615 | 0.4 | 8,508 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Netherlands | 56,032 | 1.0 | 49,580 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Amortized Cost: | |||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | $ | 115,790 | 2.0 | % | $ | 114,075 | 2.3 | % | |||||||||||||||
Airlines | 963 | 0.0 | * | 967 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Auto Components | 41,535 | 0.7 | 32,334 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Automobiles | 271,751 | 4.8 | 139,501 | 2.9 | |||||||||||||||||||
Beverages | 59,584 | 1.1 | 61,557 | 1.3 | |||||||||||||||||||
Biotechnology | 1,769 | 0.0 | * | 23,968 | 0.5 | ||||||||||||||||||
Building Products | 17,183 | 0.3 | 9,395 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Chemicals | 87,702 | 1.6 | 64,363 | 1.3 | |||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | 187,891 | 3.3 | 98,529 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Communications Equipment | 11,406 | 0.2 | 11,382 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Construction & Engineering | — | — | 49,060 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Consumer Finance | 1,987 | 0.0 | * | 2,057 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Containers and Packaging | 42,105 | 0.7 | 10,407 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Distributors | 5,947 | 0.1 | 6,189 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | 245,535 | 4.3 | 138,358 | 2.8 | |||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | 26,227 | 0.5 | 16,345 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Diversified Telecommunication Services | 1,611 | 0.0 | * | 1,616 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | 146,171 | 2.6 | 124,995 | 2.6 | |||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | 4,637 | 0.1 | 4,388 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | 84,896 | 1.5 | 124,003 | 2.5 | |||||||||||||||||||
Food Products | 135,730 | 2.4 | 112,773 | 2.3 | |||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | 134,198 | 2.4 | 162,211 | 3.3 | |||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | 484,783 | 8.6 | 552,202 | 11.3 | |||||||||||||||||||
Health Care Technology | 194,491 | 3.4 | 147,269 | 3.0 | |||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | 128,610 | 2.3 | 174,667 | 3.6 | |||||||||||||||||||
Household Durables | 8,872 | 0.2 | 5,338 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Household Products | 5,492 | 0.1 | 5,199 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | 19,299 | 0.3 | 18,403 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Insurance | 277,669 | 4.9 | 232,137 | 4.7 | |||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | 61,174 | 1.1 | 30,836 | 0.6 | |||||||||||||||||||
IT Services | 260,075 | 4.6 | 298,383 | 6.1 | |||||||||||||||||||
Leisure Products | 11,800 | 0.2 | 11,869 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | 49,920 | 0.9 | 56,285 | 1.1 | |||||||||||||||||||
Machinery | 34,703 | 0.6 | 32,374 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Marine | 18,806 | 0.3 | 16,729 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Media | 6,407 | 0.1 | 5,295 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Multiline Retail | 45,158 | 0.8 | 46,382 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | 92,325 | 1.6 | 92,993 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | 10,583 | 0.2 | 8,970 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Personal Products | 36,753 | 0.7 | 37,019 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | 150,530 | 2.7 | 106,859 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Professional Services | 119,869 | 2.1 | 104,427 | 2.1 | |||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | 123,443 | 2.2 | 97,205 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Road and Rail | 36,276 | 0.7 | 37,012 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Software | 1,362,492 | 24.1 | 1,077,321 | 22.0 | |||||||||||||||||||
Specialty Retail | 370,658 | 6.6 | 286,417 | 5.9 | |||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,390 | 0.4 | 23,815 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | 45,976 | 0.8 | 45,092 | 0.9 | |||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | 34,402 | 0.6 | 18,936 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Water Utilities | 17,628 | 0.3 | 17,490 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 5,656,202 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Fair Value: | |||||||||||||||||||||||
Aerospace and Defense | $ | 112,771 | 2.0 | % | $ | 112,636 | 2.3 | % | |||||||||||||||
Airlines | 929 | 0.0 | * | 936 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Auto Components | 41,535 | 0.7 | 32,566 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Automobiles | 271,650 | 4.8 | 140,499 | 2.9 | |||||||||||||||||||
Beverages | 58,818 | 1.0 | 60,868 | 1.2 | |||||||||||||||||||
Biotechnology | 1,334 | 0.0 | * | 25,439 | 0.5 | ||||||||||||||||||
Building Products | 17,143 | 0.3 | 11,243 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Chemicals | 82,412 | 1.5 | 64,262 | 1.3 | |||||||||||||||||||
Commercial Services and Supplies | 187,879 | 3.4 | 99,595 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Communications Equipment | 11,462 | 0.2 | 11,347 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Construction & Engineering | — | — | 49,166 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Consumer Finance | 4,839 | 0.1 | 2,627 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Containers and Packaging | 42,423 | 0.8 | 10,545 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Distributors | 5,902 | 0.1 | 6,089 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Diversified Consumer Services | 242,969 | 4.3 | 134,232 | 2.7 | |||||||||||||||||||
Diversified Financial Services | 26,104 | 0.5 | 16,497 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Diversified Telecommunications Services | 1,632 | 0.0 | * | 1,645 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Electronic Equipment, Instruments and Components | 146,411 | 2.6 | 125,481 | 2.6 | |||||||||||||||||||
Energy Equipment and Services | 1,745 | 0.0 | * | 2,399 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
Food and Staples Retailing | 88,428 | 1.6 | 128,574 | 2.6 | |||||||||||||||||||
Food Products | 138,702 | 2.5 | 119,568 | 2.4 | |||||||||||||||||||
Healthcare Equipment and Supplies | 126,666 | 2.3 | 157,959 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Healthcare Providers and Services | 456,562 | 8.1 | 532,463 | 10.9 | |||||||||||||||||||
Health Care Technology | 197,107 | 3.5 | 150,565 | 3.1 | |||||||||||||||||||
Hotels, Restaurants and Leisure | 130,100 | 2.3 | 172,285 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Household Durables | 9,245 | 0.2 | 5,694 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Household Products | 5,333 | 0.1 | 5,140 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Industrial Conglomerates | 18,658 | 0.3 | 18,560 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Insurance | 279,168 | 5.0 | 234,529 | 4.8 | |||||||||||||||||||
Internet and Catalog Retail | 62,080 | 1.1 | 31,127 | 0.6 | |||||||||||||||||||
IT Services | 255,462 | 4.6 | 302,487 | 6.2 | |||||||||||||||||||
Leisure Products | 13,380 | 0.2 | 12,575 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Life Sciences Tools & Services | 49,534 | 0.9 | 57,004 | 1.2 | |||||||||||||||||||
Machinery | 29,605 | 0.5 | 29,377 | 0.6 | |||||||||||||||||||
Marine | 18,799 | 0.3 | 16,877 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Media | 6,454 | 0.1 | 5,397 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Multiline Retail | 45,213 | 0.8 | 46,470 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Oil, Gas and Consumable Fuels | 89,866 | 1.6 | 92,720 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Paper and Forest Products | 10,675 | 0.2 | 8,921 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Personal Products | 33,931 | 0.6 | 33,727 | 0.7 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals | 149,665 | 2.7 | 108,458 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Professional Services | 120,506 | 2.1 | 106,898 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Real Estate Management and Development | 121,111 | 2.2 | 96,066 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Road and Rail | 35,872 | 0.6 | 36,751 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Software | 1,367,268 | 24.4 | 1,084,864 | 22.2 | |||||||||||||||||||
Specialty Retail | 378,145 | 6.8 | 292,446 | 6.0 | |||||||||||||||||||
Technology Hardware, Storage and Peripherals | 23,239 | 0.4 | 23,717 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Textiles, Apparel and Luxury Goods | 42,648 | 0.8 | 38,627 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Trading Companies and Distributors | 34,938 | 0.6 | 19,311 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Water Utilities | 17,232 | 0.3 | 17,657 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 3,780 | GBP | $ | 4,804 | USD | 3/27/2023 | $ | 172 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 6,760 | EUR | $ | 8,044 | USD | 4/28/2023 | 776 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | 355 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 8,925 | GBP | $ | 11,219 | USD | 2/28/2023 | 289 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 18,425 | CAD | $ | 13,783 | USD | 10/30/2023 | — | (526) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 13,960 | EUR | $ | 16,735 | USD | 4/28/2023 | 1,723 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 2,228 | GBP | $ | 2,903 | USD | 4/28/2023 | 169 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 3,271 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 2,838 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 25,000 | CAD | $ | 19,609 | USD | 8/27/2024 | 204 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | 120 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 2,784 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 196 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 1,778 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 14,675 | $ | (526) |
As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Currency to be sold | Currency to be purchased | Settlement date | Unrealized appreciation ($) | Unrealized depreciation ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 3,780 | GBP | $ | 4,804 | USD | 3/27/2023 | $ | — | $ | (272) | |||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 9,300 | EUR | $ | 10,861 | USD | 4/29/2022 | 106 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 6,760 | EUR | $ | 8,044 | USD | 4/28/2023 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 10,058 | GBP | $ | 12,706 | USD | 7/17/2023 | — | (796) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 8,925 | GBP | $ | 11,219 | USD | 2/28/2023 | — | (769) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 18,425 | CAD | $ | 13,783 | USD | 10/30/2023 | — | (660) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 13,960 | EUR | $ | 16,735 | USD | 4/28/2023 | 343 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 2,228 | GBP | $ | 2,903 | USD | 4/28/2023 | — | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 25,000 | GBP | $ | 34,298 | USD | 8/27/2024 | 663 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | € | 26,000 | EUR | $ | 31,803 | USD | 2/27/2025 | 426 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 25,000 | CAD | $ | 19,609 | USD | 8/27/2024 | 75 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 30,000 | CAD | $ | 23,399 | USD | 8/27/2024 | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 20,550 | GBP | $ | 28,297 | USD | 9/3/2024 | 647 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | $ | 22,600 | CAD | $ | 17,739 | USD | 8/30/2024 | 81 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | £ | 13,945 | GBP | $ | 19,149 | USD | 3/31/2025 | 335 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,716 | $ | (2,626) |
As of June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 14,675 | $ | (526) | $ | 14,149 | $ | — | $ | 14,149 |
As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty | Risk exposure category | Unrealized appreciation on forward currency contracts | Unrealized depreciation on forward currency contracts | Net amounts presented in the Consolidated Statement of Financial Condition | Collateral (Received) Pledged (1) | Net Amount (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Macquarie Bank Limited | Foreign exchange | $ | 2,716 | $ | (2,626) | $ | 90 | $ | — | $ | 90 |
Realized gain (loss) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | 1,080 | $ | — | $ | 1,080 | $ | — | |||||||||||||||
Change in unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts recognized in income | |||||||||||||||||||||||
Risk exposure category | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Foreign exchange | $ | 11,922 | $ | (546) | $ | 14,059 | $ | (3,317) | |||||||||||||||
Average U.S. Dollar notional outstanding | Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | 247,950 | $ | 81,055 | $ | 252,884 | $ | 77,750 |
As of June 30, 2022 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 5,334,266 | $ | 5,334,266 | ||||||||||||||||||
Equity investments(1) | 94 | — | 279,190 | 279,284 | ||||||||||||||||||||||
Money market funds(1)(2) | 10,805 | — | — | 10,805 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | — | 14,675 | — | 14,675 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | 10,899 | $ | 14,675 | $ | 5,613,456 | $ | 5,639,030 | ||||||||||||||||||
Liabilities at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | — | $ | (526) | $ | — | $ | (526) | ||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | $ | — | $ | (526) | $ | — | $ | (526) |
As of September 30, 2021 | Fair Value Measurements Using | |||||||||||||||||||||||||
Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Total | ||||||||||||||||||||||
Assets, at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Debt investments(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,709,148 | $ | 4,709,148 | ||||||||||||||||||
Equity investments(1) | 508 | — | 185,230 | 185,738 | ||||||||||||||||||||||
Money market funds(1)(2) | 38,317 | — | — | 38,317 | ||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | — | 2,716 | — | 2,716 | ||||||||||||||||||||||
Total assets, at fair value: | $ | 38,825 | $ | 2,716 | $ | 4,894,378 | $ | 4,935,919 | ||||||||||||||||||
Liabilities at fair value: | ||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) | ||||||||||||||||||
Total liabilities, at fair value: | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) |
For the nine months ended June 30, 2022 | |||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
Fair value, beginning of period | $ | 4,709,148 | $ | 185,230 | $ | 4,894,378 | |||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | (40,865) | (862) | (41,727) | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | (177) | 16,625 | 16,448 | ||||||||||||||
Funding of (proceeds from) revolving loans, net | 2,865 | — | 2,865 | ||||||||||||||
Fundings of investments | 1,567,934 | 110,516 | 1,678,450 | ||||||||||||||
PIK interest | 14,692 | — | 14,692 | ||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (922,865) | (32,319) | (955,184) | ||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | 3,534 | — | 3,534 | ||||||||||||||
Fair value, end of period | $ | 5,334,266 | $ | 279,190 | $ | 5,613,456 |
For the nine months ended June 30, 2021 | |||||||||||||||||
Debt Investments | Equity Investments | Total Investments | |||||||||||||||
Fair value, beginning of period | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 | |||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments | 113,557 | 34,639 | 148,196 | ||||||||||||||
Realized gain (loss) on investments | (5,227) | 10,789 | 5,562 | ||||||||||||||
Funding of (proceeds from) revolving loans, net | (10,999) | — | (10,999) | ||||||||||||||
Fundings of investments | 1,222,770 | 41,875 | 1,264,645 | ||||||||||||||
PIK interest | 12,657 | — | 12,657 | ||||||||||||||
Proceeds from principal payments and sales of portfolio investments | (1,184,296) | (25,545) | (1,209,841) | ||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | (9,341) | — | (9,341) | ||||||||||||||
Fair value, end of period | $ | 4,285,134 | $ | 153,955 | $ | 4,439,089 |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of June 30, 2022 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average) (1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | 568,386 | Market rate approach | Market interest rate | 4.0% - 21.8% (8.0%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.0x - 25.5x (14.1x) | |||||||||||||||||||||
116 | Market comparable | Broker/dealer bids or quotes | N/A | ||||||||||||||||||||
— | Collateral analysis | Recovery rate | N/A | ||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | 4,685,089 | Market rate approach | Market interest rate | 3.5% - 23.5% (8.4%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 36.8x (16.3x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 29.0x (9.8x) | ||||||||||||||||||||||
36,650 | Market comparable | Broker/dealer bids or quotes | N/A | ||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans | $ | 44,025 | Market rate approach | Market interest rate | 7.5% - 24.5% (11.4%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.5x - 24.0x (17.4x) | |||||||||||||||||||||
Equity(5) | $ | 279,190 | Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 40.0x (17.7x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 29.0x (14.7x) |
Quantitative information about Level 3 Fair Value Measurements | |||||||||||||||||||||||
Fair value as of September 30, 2021 | Valuation Techniques | Unobservable Input | Range (Weighted Average)(1) | ||||||||||||||||||||
Assets: | |||||||||||||||||||||||
Senior secured loans(2) | $ | 778,413 | Market rate approach | Market interest rate | 2.5% - 14.8% (5.6%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.0x - 24.2x (15.1x) | |||||||||||||||||||||
6,172 | Market comparable | Broker/dealer bids or quotes | N/A | ||||||||||||||||||||
220 | Collateral analysis | Recovery rate | 1.6% | ||||||||||||||||||||
One stop loans(3)(4) | $ | 3,882,314 | Market rate approach | Market interest rate | 1.0% - 18.0% (7.5%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 35.0x (15.5x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 18.5x (8.0x) | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt and second lien loans(5) | $ | 42,029 | Market rate approach | Market interest rate | 6.8% - 19.5% (9.5%) | ||||||||||||||||||
Market comparable companies | EBITDA multiples | 6.0x - 23.6x (17.2x) | |||||||||||||||||||||
Revenue multiples | 3.4x | ||||||||||||||||||||||
Equity(6) | $ | 185,230 | Market comparable companies | EBITDA multiples | 4.5x - 26.0x (17.4x) | ||||||||||||||||||
Revenue multiples | 2.0x - 25.0x (12.3x) | ||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||
Carrying Value | Fair Value | Carrying Value | Fair Value | ||||||||||||||||||||
Debt | $ | 3,154,673 | $ | 2,977,171 | $ | 2,569,228 | $ | 2,594,368 | |||||||||||||||
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 2,612 | $ | 1,892 | $ | 6,362 | $ | 5,738 | |||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 105 | 105 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 2,717 | $ | 1,997 | $ | 6,677 | $ | 6,053 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 1,930 | $ | 1,900 | $ | 5,624 | $ | 5,828 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 2.6 | % | 1.9 | % | 2.1 | % | 1.9 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 |
Description | Class A 2018 Notes | Class B 2018 Notes | Class C-1 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
Fitch Rating | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
S&P Rating | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | LIBOR + 2.10% | LIBOR + 2.80% |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 3,326 | $ | 2,430 | $ | 8,144 | $ | 7,498 | |||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | 446 | 446 | 1,338 | 1,338 | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 17 | 17 | 51 | 30 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 3,789 | $ | 2,893 | $ | 9,533 | $ | 8,866 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 2,477 | $ | 2,439 | 7,216 | 7,820 | |||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 2.4 | % | 1.8 | % | 2.0 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 |
Description | Class A-1 GCIC 2018 Notes | Class A-2-R GCIC 2018 Notes | Class B-1 GCIC 2018 Notes | |||||||||||||||||
Type | Senior Secured Floating Rate | Senior Secured Fixed Rate | Senior Secured Floating Rate | |||||||||||||||||
Amount Outstanding | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
Fitch’s Rating | "AAA" | "NR" | "NR" | |||||||||||||||||
S&P Rating | "AAA" | "AAA" | "AA" | |||||||||||||||||
Interest Rate | LIBOR + 1.48% | 2.50% | LIBOR + 2.25% |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | 1,266 | $ | — | $ | 3,825 | |||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | — | 188 | — | 564 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | 1,454 | $ | — | $ | 4,389 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | — | 1,244 | — | 3,539 | |||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | 2.7 | % | N/A | 2.7 | % | |||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | 189,000 | $ | — | $ | 189,000 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | 546 | $ | — | $ | 3,479 | |||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | — | 341 | — | 1,810 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | 887 | $ | — | $ | 5,289 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,347 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | 2.3 | % | N/A | 2.7 | % | |||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | 97,000 | $ | — | $ | 169,400 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 232 | $ | 195 | $ | 236 | $ | 2,914 | |||||||||||||||
Facility fees | 256 | (19) | 444 | 238 | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 53 | 177 | 159 | 441 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 541 | $ | 353 | $ | 839 | $ | 3,593 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | 295 | $ | 909 | $ | 591 | $ | 4,724 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 3.3 | % | 1.6 | % | 3.3 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 28,539 | $ | 50,192 | $ | 9,513 | $ | 142,787 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 996 | |||||||||||||||
Facility fees | — | — | — | 323 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,319 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,614 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 60,484 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 73 | |||||||||||||||
Facility fees | — | — | — | 14 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 87 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 840 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 4,391 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 4,347 | $ | 240 | $ | 7,822 | $ | 491 | |||||||||||||||
Facility fees | 529 | 445 | 1,855 | 637 | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 492 | 278 | 1,366 | 428 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 5,368 | $ | 963 | $ | 11,043 | $ | 1,556 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense and facility fees | $ | 3,311 | $ | 383 | $ | 6,850 | $ | 634 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 2.6 | % | 2.0 | % | 2.3 | % | 2.0 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 663,088 | $ | 47,207 | $ | 460,080 | $ | 33,476 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 4,219 | $ | 3,375 | $ | 12,526 | $ | 10,088 | |||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums on notes issued | (345) | 22 | (978) | 67 | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 486 | 395 | 1,437 | 1,165 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,360 | $ | 3,792 | $ | 12,985 | $ | 11,320 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | 8,438 | $ | 7,238 | $ | 15,188 | $ | 7,238 | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 500,000 | $ | 400,000 | $ | 494,872 | $ | 398,535 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 3,750 | $ | 2,500 | $ | 11,083 | $ | 3,528 | |||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | 132 | 55 | 386 | 77 | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 408 | 231 | 1,202 | 319 | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 4,290 | $ | 2,786 | $ | 12,671 | $ | 3,924 | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 6,819 | $ | — | |||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | |||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 600,000 | $ | 400,000 | $ | 591,209 | $ | 186,081 |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | 1,794 | $ | — | $ | 5,382 | $ | — | |||||||||||||||
Accretion of discounts on notes issued | 182 | — | 548 | — | |||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 237 | — | 711 | — | |||||||||||||||||||
Total interest and other debt financing expenses | $ | 2,213 | $ | — | $ | 6,641 | $ | — | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | $ | — | $ | — | $ | 3,827 | $ | — | |||||||||||||||
Average stated interest rate | 2.1 | % | N/A | 2.1 | % | N/A | |||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | 350,000 | $ | — | $ | 350,000 | $ | — |
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Stated interest expense | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
Cash paid for interest expense | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Annualized average stated interest rate | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||
Average outstanding balance | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
Payments Due by Period | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | Less Than 1 Year | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | More Than 5 Years | |||||||||||||||||||||||||
2018 Debt Securitization | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
2018 GCIC Debt Securitization(1) | 545,505 | — | — | — | 545,505 | ||||||||||||||||||||||||
MS Credit Facility II | 49,000 | — | — | 49,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
JPM Credit Facility | 705,083 | — | — | 705,083 | — | ||||||||||||||||||||||||
2024 Notes(2) | 502,480 | — | 502,480 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
2026 Notes(2) | 597,796 | — | — | 597,796 | — | ||||||||||||||||||||||||
2027 Notes(2) | 346,609 | — | — | 346,609 | — | ||||||||||||||||||||||||
Total borrowings | $ | 3,154,673 | $ | — | $ | 502,480 | $ | 1,698,488 | $ | 953,705 |
Nine months ended June 30, | ||||||||||||||
Per share data:(1) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
Net asset value at beginning of period | $ | 15.19 | $ | 14.33 | ||||||||||
Net increase in net assets as a result of issuance of DRIP shares | 0.00 | (2) | 0.00 | (2) | ||||||||||
Distributions declared: | ||||||||||||||
From net investment income | (0.90) | (0.87) | ||||||||||||
Net investment income | 0.83 | 0.72 | ||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | 0.10 | 0.02 | ||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions(3) | (0.08) | 0.86 | ||||||||||||
Net asset value at end of period | $ | 15.14 | $ | 15.06 | ||||||||||
Per share market value at end of period | $ | 13.77 | $ | 15.42 | ||||||||||
Total return based on market value(4) | (12.90) | % | 14.90 | % | ||||||||||
Number of common shares outstanding | 170,895,670 | 169,151,857 |
Nine months ended June 30, | |||||||||||
Listed below are supplemental data and ratios to the financial highlights: | 2022 | 2021 | |||||||||
Ratio of net investment income to average net assets* | 7.28% | 6.60% | |||||||||
Ratio of total expenses (without waiver) to average net assets* | 6.51% | 5.65% | |||||||||
Ratio of management fee waiver to average net assets | (0.07)% | —% | |||||||||
Ratio of incentive fees to average net assets | 0.14% | 0.12% | |||||||||
Ratio of net expenses (without incentive fees) to average net assets*(5) | 6.30% | 5.53% | |||||||||
Total return based on average net asset value*(6) | 7.45% | 14.61% | |||||||||
Net assets at end of period | $2,587,686 | $2,546,911 | |||||||||
Average debt outstanding | $2,860,373 | $2,138,853 | |||||||||
Average debt outstanding per share | $16.74 | $12.64 | |||||||||
Portfolio turnover* | 24.15% | 36.68% | |||||||||
Asset coverage ratio(7) | 181.50% | 224.37% | |||||||||
Asset coverage ratio per unit(8) | $1,815 | $2,244 | |||||||||
Average market value per unit:(9) | |||||||||||
2018 Debt Securitization | N/A | N/A | |||||||||
GCIC 2018 Debt Securitization | N/A | N/A | |||||||||
2020 Debt Securitization | N/A | N/A | |||||||||
SBA Debentures | N/A | N/A | |||||||||
MS Credit Facility II | N/A | N/A | |||||||||
WF Credit Facility | N/A | N/A | |||||||||
DB Credit Facility | N/A | N/A | |||||||||
JPM Credit Facility | N/A | N/A | |||||||||
2024 Notes | $1,004 | $1,029 | |||||||||
2026 Notes | $936 | $996 | |||||||||
2027 Notes | $910 | N/A | |||||||||
Adviser Revolver | N/A | N/A | |||||||||
Three months ended June 30, | Nine months ended June 30, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Earnings available to stockholders | $ | 15,406 | $ | 82,893 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | |||||||||||||||
Basic and diluted weighted average shares outstanding | 170,895,670 | 168,251,930 | 170,600,061 | 167,597,440 | |||||||||||||||||||
Basic and diluted earnings per share | $ | 0.09 | $ | 0.49 | $ | 0.85 | $ | 1.60 |
Date Declared | Record Date | Payment Date | Amount Per Share | Cash Distribution | DRIP Shares Issued | DRIP Shares Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | $ | 0.30 | $ | 38,291 | 837,158 | $ | 12,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2022 | 03/04/2022 | 03/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 37,358 | 29,928 | $ | 13,902 | (1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2022 | 06/03/2022 | 06/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 39,336 | — | $ | 11,933 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For the nine months ended June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,846 | — | $ | 14,659 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2021 | 03/05/2021 | 03/30/2021 | $ | 0.29 | $ | 34,311 | 972,196 | $ | 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2021 | 06/11/2021 | 06/29/2021 | $ | 0.29 | $ | 35,113 | 920,150 | $ | 13,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Investment Type | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 568,502 | 10.1 | % | $ | 784,805 | 16.0 | % | ||||||||||||||||||
One stop | 4,721,739 | 84.1 | 3,882,314 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||
Second lien | 40,348 | 0.7 | 41,857 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | 3,677 | 0.1 | 172 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||
Equity | 279,284 | 5.0 | 185,738 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,613,550 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
* | Represents an amount less than 0.1%. |
For the three months ended | For the nine months ended | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
Weighted average income yield (1)* | 7.1% | 6.9% | 7.1% | 7.5% | |||||||||||||||||||
Weighted average investment income yield (2)* | 7.5% | 7.3% | 7.5% | 8.0% | |||||||||||||||||||
Total return based on average net asset value (3)* | 2.4% | 10.4% | 7.5% | 14.6% | |||||||||||||||||||
Total return based on market value (4) | (9.5)% | 0.4% | (12.9)% | 14.9% |
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ | 92,746 | $ | 84,631 | $ | 8,115 | $ | 261,978 | $ | 231,584 | $ | 30,394 | |||||||||||||||||||||||
Accretion of discounts and amortization of premiums | 4,822 | 4,048 | 774 | 16,605 | 16,047 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
GCIC acquisition purchase premium amortization | (3,036) | (2,940) | (96) | (13,071) | (25,388) | 12,317 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dividend income | 52 | 3 | 49 | 372 | 273 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fee income | 1,042 | 219 | 823 | 2,270 | 3,500 | (1,230) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total investment income | 95,626 | 85,961 | 9,665 | 268,154 | 226,016 | 42,138 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total net expenses | 41,698 | 42,521 | (823) | 125,996 | 104,636 | 21,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | 53,928 | 43,440 | 10,488 | 142,158 | 121,380 | 20,778 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions excluding purchase premium | 2,538 | 372 | 2,166 | 17,686 | 3,340 | 14,346 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions due to purchase premium | (27) | — | (27) | (255) | (71) | (184) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions excluding purchase premium | (43,618) | 20,218 | (63,836) | (26,488) | 118,539 | (145,027) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions due to purchase premium | 3,063 | 2,940 | 123 | 13,326 | 25,459 | (12,133) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | (38,044) | 23,530 | (61,574) | 4,269 | 147,267 | (142,998) | |||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for taxes on unrealized appreciation on investments | (478) | (97) | (381) | (1,070) | — | (1,070) | |||||||||||||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | (51,467) | $ | 145,357 | $ | 268,647 | $ | (123,290) | |||||||||||||||||||||||
Average earning debt investments, at fair value | $ | 5,265,083 | $ | 4,970,924 | $ | 294,159 | $ | 5,001,376 | $ | 4,205,394 | $ | 795,982 | |||||||||||||||||||||||
Three months ended | Nine months ended | |||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||
Net investment income | $ | 53,928 | $ | 43,440 | $ | 142,158 | $ | 121,380 | ||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 3,036 | 2,940 | 13,071 | 25,388 | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income | $ | 56,964 | $ | 46,380 | $ | 155,229 | $ | 146,768 | ||||||||||||||||||
Add: Accrual (reversal) for capital gain incentive fee under GAAP | (4,814) | 4,362 | — | — | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Investment Income Before Accrual for Capital Gain Incentive Fee | $ | 52,150 | $ | 50,742 | $ | 155,229 | $ | 146,768 | ||||||||||||||||||
Net gain (loss) on investment transactions | $ | (38,044) | $ | 23,530 | $ | 4,269 | $ | 147,267 | ||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 27 | — | 255 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (3,063) | (2,940) | (13,326) | (25,459) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Realized and Unrealized Gain | $ | (41,080) | $ | 20,590 | $ | (8,802) | $ | 121,879 | ||||||||||||||||||
Net increase (decrease) in net assets resulting from operations | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | ||||||||||||||||||
Add: GCIC acquisition purchase premium amortization | 3,036 | 2,940 | 13,071 | 25,388 | ||||||||||||||||||||||
Add: Realized loss on investment transactions due to purchase premium | 27 | — | 255 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Less: Net change in unrealized appreciation on investment transactions due to purchase premium | (3,063) | (2,940) | (13,326) | (25,459) | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Income | $ | 15,406 | $ | 66,873 | $ | 145,357 | $ | 268,647 | ||||||||||||||||||
Three months ended | Nine months ended | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
Senior secured | 6.3% | 5.4% | 5.9% | 6.1% | |||||||||||||||||||
One stop | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 7.7% | |||||||||||||||||||
Second lien | 8.8% | 8.8% | 8.9% | 10.6% | |||||||||||||||||||
Subordinated debt | 12.3% | 11.6% | 12.0% | 11.4% |
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other debt financing expenses | $ | 21,480 | $ | 17,499 | $ | 3,981 | $ | 55,148 | $ | 41,324 | $ | 13,824 | ||||||||||||||||||||||||||
Amortization of debt issuance costs | 1,798 | 1,776 | 22 | 5,241 | 5,072 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Base management fee, net of waiver | 19,025 | 16,115 | 2,910 | 52,641 | 45,604 | 7,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income incentive fee | 718 | — | 718 | 3,647 | 2,946 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital gain incentive fee | (4,814) | 4,362 | (9,176) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 1,039 | 729 | 310 | 2,667 | 3,072 | (405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative service fee | 1,980 | 1,640 | 340 | 5,438 | 5,458 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative expenses | 472 | 400 | 72 | 1,214 | 1,160 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net expenses | $ | 41,698 | $ | 42,521 | $ | (823) | $ | 125,996 | $ | 104,636 | $ | 21,360 | ||||||||||||||||||||||||||
Average debt outstanding | $ | 3,096,327 | $ | 2,825,135 | $ | 271,192 | $ | 2,860,373 | $ | 2,138,853 | $ | 721,520 | ||||||||||||||||||||||||||
Three months ended | Variances | Nine months ended | Variances | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 vs March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investments | $ | 1,554 | $ | 321 | $ | 1,233 | $ | 16,448 | $ | 5,562 | $ | 10,886 | |||||||||||||||||||||||
Foreign currency transactions | (123) | 51 | (174) | (97) | (2,293) | 2,196 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forward currency contracts | 1,080 | — | 1,080 | 1,080 | — | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net realized gain (loss) on investment transactions | $ | 2,511 | $ | 372 | $ | 2,139 | $ | 17,431 | $ | 3,269 | $ | 14,162 | |||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation on investments | 11,177 | 40,626 | (29,449) | 55,836 | 160,527 | (104,691) | |||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized (depreciation) on investments | (74,969) | (22,661) | (52,308) | (97,977) | (12,317) | (85,660) | |||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on translation of assets and liabilities in foreign currencies | 11,315 | 3,337 | 7,978 | 14,920 | (895) | 15,815 | |||||||||||||||||||||||||||||
Unrealized appreciation (depreciation) on forward currency contracts | 11,922 | 1,856 | 10,066 | 14,059 | (3,317) | 17,376 | |||||||||||||||||||||||||||||
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investment transactions | $ | (40,555) | $ | 23,158 | $ | (63,713) | $ | (13,162) | $ | 143,998 | $ | (157,160) |
Three months ended | Nine months ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | (In thousands) | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured | $ | 9,877 | 2.2 | % | $ | 5,940 | 1.8 | % | $ | 52,856 | 3.2 | % | $ | 264,522 | 19.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
One stop | 415,535 | 92.5 | 304,844 | 94.4 | 1,481,821 | 90.3 | 1,064,525 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second lien | — | — | — | — | 640 | 0.0 | * | 8,013 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt | — | — | — | — | 988 | 0.1 | 377 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | 24,169 | 5.3 | 12,399 | 3.8 | 104,181 | 6.4 | 38,795 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total new investment commitments | $ | 449,581 | 100.0 | % | $ | 323,183 | 100.0 | % | $ | 1,640,486 | 100.0 | % | $ | 1,376,232 | 100.0 | % |
As of June 30, 2022(1) | As of September 30, 2021(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Amortized Cost | Fair Value | Principal | Amortized Cost | Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
(In thousands) | (In thousands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior secured: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | $ | 567,158 | $ | 575,757 | $ | 555,947 | $ | 796,269 | $ | 793,707 | $ | 781,962 | |||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 43,060 | 23,232 | 12,555 | 20,047 | 9,813 | 2,843 | |||||||||||||||||||||||||||||
One stop: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 4,738,047 | 4,721,563 | 4,674,031 | 3,876,907 | 3,860,525 | 3,839,053 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | 78,160 | 57,559 | 47,708 | 59,699 | 52,806 | 43,261 | |||||||||||||||||||||||||||||
Second lien: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 41,357 | 43,188 | 40,348 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Subordinated debt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performing | 3,698 | 3,652 | 3,677 | 172 | 171 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
Non-accrual(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Equity | N/A | 231,251 | 279,284 | N/A | 136,429 | 185,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,471,480 | $ | 5,656,202 | $ | 5,613,550 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 |
For the three months ended | For the nine months ended | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
Weighted average rate of new investment fundings | 7.8% | 6.7% | 7.0% | 6.9% | |||||||||||||||||||
Weighted average spread over the applicable base rate of new floating rate investment fundings | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |||||||||||||||||||
Weighted average fees of new investment fundings | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | |||||||||||||||||||
Weighted average rate of sales and payoffs of portfolio investments | 6.9% | 6.0% | 6.3% | 6.8% |
Internal Performance Ratings | ||||||||
Rating | Definition | |||||||
5 | Involves the least amount of risk in our portfolio. The borrower is performing above expectations, and the trends and risk factors are generally favorable. | |||||||
4 | Involves an acceptable level of risk that is similar to the risk at the time of origination. The borrower is generally performing as expected, and the risk factors are neutral to favorable. | |||||||
3 | Involves a borrower performing below expectations and indicates that the loan’s risk has increased somewhat since origination. The borrower could be out of compliance with debt covenants; however, loan payments are generally not past due. | |||||||
2 | Involves a borrower performing materially below expectations and indicates that the loan’s risk has increased materially since origination. In addition to the borrower being generally out of compliance with debt covenants, loan payments could be past due (but generally not more than 180 days past due). | |||||||
1 | Involves a borrower performing substantially below expectations and indicates that the loan’s risk has substantially increased since origination. Most or all of the debt covenants are out of compliance and payments are substantially delinquent. Loans rated 1 are not anticipated to be repaid in full and we will reduce the fair market value of the loan to the amount we anticipate will be recovered. |
As of June 30, 2022 | As of September 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Internal Performance Rating | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | Investments at Fair Value (In thousands) | Percentage of Total Investments | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 330,123 | 5.9% | $ | 499,241 | 10.2% | ||||||||||||||||||||
4 | 4,815,603 | 85.7 | 3,951,870 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 413,477 | 7.4 | 395,208 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 53,359 | 1.0 | 47,836 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 988 | 0.0* | 731 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
Total | $ | 5,613,550 | 100.0% | $ | 4,894,886 | 100.0% |
* | Represents an amount less than 0.1%. |
Change in interest rates | Increase (decrease) in interest income(1) | Increase (decrease) in interest expense | Net increase (decrease) in investment income | |||||||||||||||||
(In thousands) | ||||||||||||||||||||
Down 25 basis points | $ | (13,258) | $ | (4,173) | $ | (9,085) | ||||||||||||||
Up 50 basis points | 26,852 | 8,346 | 18,506 | |||||||||||||||||
Up 100 basis points | 53,898 | 16,693 | 37,205 | |||||||||||||||||
Up 150 basis points | 80,975 | 25,039 | 55,936 | |||||||||||||||||
Up 200 basis points | 108,067 | 33,386 | 74,681 |
Number | Description | ||||||||||
Second Amendment to Amended and Restated Revolving Loan Agreement, dated as of June 15, 2022, by and among Golub Capital BDC, Inc., as the borrower, and GC Advisors LLC, as the lender. (Incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Registrant’s Current report on Form 8-K (File No. 814-00794), filed on June 16, 2022). | |||||||||||
Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. | * | ||||||||||
Certification pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. | * | ||||||||||
101.INS | Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document. | * | |||||||||
101.SCH | Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document. | * | |||||||||
101.DEF | Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document. | * | |||||||||
101.LAB | Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document. | * | |||||||||
101.PRE | Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document. | * | |||||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101) | * |
Golub Capital BDC, Inc. | ||||||||
Dated: August 9, 2022 | By | /s/ David B. Golub | ||||||
David B. Golub | ||||||||
Chief Executive Officer | ||||||||
(Principal Executive Officer) | ||||||||
Dated: August 9, 2022 | By | /s/ Christopher C. Ericson | ||||||
Christopher C. Ericson | ||||||||
Chief Financial Officer | ||||||||
(Principal Accounting and Financial Officer) |
(1) | The Report fully complies with the requirements of section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and |
(2) | The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company. |
Date: August 9, 2022 | /s/ David B. Golub | ||||
David B. Golub Chief Executive Officer | |||||
/s/ Christopher C. Ericson | |||||
Christopher C. Ericson Chief Financial Officer |
N-2 |
9 Months Ended |
---|---|
Jun. 30, 2022 | |
Cover [Abstract] | |
Entity Central Index Key | 0001476765 |
Amendment Flag | false |
Securities Act File Number | 814-00794 |
Document Type | 10-Q |
Entity Registrant Name | Golub Capital BDC, Inc. |
Entity Address, Address Line One | 200 Park Avenue |
Entity Address, Address Line Two | 25th Floor |
Entity Address, City or Town | New York |
Entity Address, State or Province | NY |
Entity Address, Postal Zip Code | 10166 |
City Area Code | 212 |
Local Phone Number | 750-6060 |
Entity Emerging Growth Company | false |
General Description of Registrant [Abstract] | |
Investment Objectives and Practices [Text Block] | Our investment objective is to generate current income and capital appreciation by investing primarily in one stop (a loan that combines characteristics of traditional first lien senior secured loans and second lien or subordinated loans and that are often referred to by other middle-market lenders as unitranche loans) and other senior secured loans of U.S. middle-market companies. We also selectively invest in second lien and subordinated loans of, and warrants and minority equity securities in U.S. middle-market companies. We intend to achieve our investment objective by (1) accessing the established loan origination channels developed by Golub Capital, a leading lender to U.S. middle-market companies with over $50.0 billion in capital under management as of April 1, 2022, (2) selecting investments within our core middle-market company focus, (3) partnering with experienced private equity firms, or sponsors, in many cases with whom Golub Capital has invested alongside in the past, (4) implementing the disciplined underwriting standards of Golub Capital and (5) drawing upon the aggregate experience and resources of Golub Capital. |
Risk Factors [Table Text Block] | Item 1A: Risk Factors. You should carefully consider the risk factors set forth below and those described in Part I, Item 1A. Risk Factors in our annual report on Form 10-K for the year ended September 30, 2021 and in our quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2022, together with all of the other information included in this report. The risks set out below, in our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2021 and in our quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2022 are not the only risks we face. Additional risks and uncertainties not presently known to us or not presently deemed material by us could also impair our operations and performance. If any of these events occur, our business, financial condition, results of operations and cash flows could be materially and adversely affected. In such case, our net asset value and the trading price of our common stock could decline, and you could lose all or part of your investment. The risk factors described below and in our annual report on Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2021 and in our quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2022 are the principal risk factors associated with an investment in us as well as those factors generally associated with an investment company with investment objectives, investment policies, capital structure or trading markets similar to ours. Inflation may adversely affect the business, results of operations and financial condition of our portfolio companies. Certain of our portfolio companies are in industries that may be impacted by inflation. If such portfolio companies are unable to pass any increases in their costs of operations along to their customers, it could adversely affect their operating results and impact their ability to pay interest and principal on our loans, particularly if interest rates rise in response to inflation. In addition, any projected future decreases in our portfolio companies’ operating results due to inflation could adversely impact the fair value of those investments. Any decreases in the fair value of our investments could result in future realized or unrealized losses and therefore reduce our net assets resulting from operations.
|
Inflation Risk [Member] | |
General Description of Registrant [Abstract] | |
Risk [Text Block] | Inflation may adversely affect the business, results of operations and financial condition of our portfolio companies. Certain of our portfolio companies are in industries that may be impacted by inflation. If such portfolio companies are unable to pass any increases in their costs of operations along to their customers, it could adversely affect their operating results and impact their ability to pay interest and principal on our loans, particularly if interest rates rise in response to inflation. In addition, any projected future decreases in our portfolio companies’ operating results due to inflation could adversely impact the fair value of those investments. Any decreases in the fair value of our investments could result in future realized or unrealized losses and therefore reduce our net assets resulting from operations.
|
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