NPORT-EX 2 MB94GothamEnhance500PlFd.htm HTML

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		              Value          

LONG POSITIONS — 141.6%

 

   

COMMON STOCKS — 141.6%

 

   

Automobiles & Components — 0.7%

 

   

Aptiv PLC (Jersey)†

      90      $ 11,726  

BorgWarner, Inc.

      67        2,589  

Ford Motor Co.

      37        325  

General Motors Co.

      146        6,079  
     

 

 

  
        20,719  
     

 

 

  

Banks — 0.3%

      

Bank of America Corp.

      26        788  

Citigroup, Inc.

      31        1,911  

Citizens Financial Group, Inc.

      3        107  

Fifth Third Bancorp.

      103        2,840  

US Bancorp†

      2        93  

Wells Fargo & Co.

      119        3,591  
     

 

 

  
        9,330  
     

 

 

  

Capital Goods — 18.1%

      

3M Co.†

      343        59,953  

A.O. Smith Corp.

      17        932  

AMETEK, Inc.†

      141        17,053  

Carrier Global Corp.

      172        6,488  

Caterpillar, Inc.†

      125        22,751  

Cummins, Inc.†

      89        20,212  

Deere & Co.

      44        11,838  

Dover Corp.†

      87        10,984  

Eaton Corp. PLC (Ireland)†

      107        12,855  

Emerson Electric Co.†

      355        28,531  

Fastenal Co.

      5        244  

Flowserve Corp.(a)

     16        590  

Fortive Corp.†

      198        14,022  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      86        7,372  

General Dynamics Corp.†

      24        3,572  

Honeywell International, Inc.†

      320        68,064  

Howmet Aerospace, Inc.

      290        8,277  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

      15        2,557  

IDEX Corp.

      23        4,582  

Illinois Tool Works, Inc.†

      69        14,068  

Jacobs Engineering Group, Inc.

      33        3,596  

Johnson Controls International PLC (Ireland)†

      485        22,596  

L3Harris Technologies, Inc.

      7        1,323  

Lockheed Martin Corp.†

      165        58,572  

Masco Corp.†

      174        9,558  

Northrop Grumman Corp.

      15        4,571  

Otis Worldwide Corp.

      38        2,567  

PACCAR, Inc.†

      69        5,953  
     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Capital Goods — (Continued)

      

Parker-Hannifin Corp.†

      77      $ 20,976  

Pentair PLC (Ireland)

      110        5,840  

Quanta Services, Inc.

      92        6,626  

Raytheon Technologies Corp.†

      131        9,368  

Rockwell Automation, Inc.

      1        251  

Roper Technologies, Inc.

      10        4,311  

Snap-on, Inc.

      36        6,161  

Stanley Black & Decker, Inc.†

      96        17,142  

Trane Technologies PLC (Ireland)†

      144        20,903  

TransDigm Group, Inc.†*

      28        17,328  

United Rentals, Inc.†*

      45        10,436  

Westinghouse Air Brake Technologies Corp.†

      4        293  

WW Grainger, Inc.†

      33        13,475  
     

 

 

  
        556,791  
     

 

 

  

Commercial & Professional Services — 0.7%

 

   

Cintas Corp.†

      23        8,130  

Nielsen Holdings PLC (United Kingdom)

      4        83  

Republic Services, Inc.

      71        6,837  

Robert Half International, Inc.

      72        4,499  

Waste Management, Inc.

      6        708  
     

 

 

  
        20,257  
     

 

 

  

Consumer Durables & Apparel — 1.3%

 

   

DR Horton, Inc.

      5        345  

Garmin Ltd. (Switzerland)

      31        3,709  

Hanesbrands, Inc.(a)

     208        3,033  

Hasbro, Inc.

      22        2,058  

Leggett & Platt, Inc.

      40        1,772  

Lennar Corp., Class A

      29        2,211  

Mohawk Industries, Inc.*

      45        6,343  

Newell Brands, Inc.

      254        5,392  

NIKE, Inc., Class B

      14        1,981  

PulteGroup, Inc.

      65        2,803  

PVH Corp.

      47        4,413  

Whirlpool Corp.

      41        7,400  
     

 

 

  
        41,460  
     

 

 

  

Consumer Services — 0.8%

      

Darden Restaurants, Inc.†

      67        7,981  

McDonald’s Corp.†

      60        12,875  

MGM Resorts International

      44        1,386  

Yum! Brands, Inc.†

      22        2,388  
     

 

 

  
        24,630  
     

 

 

  
 

 

1

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Diversified Financials — 6.3%

      

American Express Co.†

      46      $ 5,562  

Ameriprise Financial, Inc.

      2        389  

Berkshire Hathaway, Inc., Class B†*

      125        28,984  

BlackRock, Inc.†

      86        62,052  

Capital One Financial Corp.

      8        791  

Cboe Global Markets, Inc.

      1        93  

Discover Financial Services†

      133        12,039  

Franklin Resources, Inc.†

      152        3,798  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

      5        1,319  

Intercontinental Exchange, Inc.

      1        115  

Invesco Ltd. (Bermuda)

      307        5,351  

Morgan Stanley

      173        11,856  

Nasdaq, Inc.†

      91        12,079  

S&P Global, Inc.†

      72        23,669  

Synchrony Financial

      142        4,929  

T Rowe Price Group, Inc.†

      139        21,043  
     

 

 

  
        194,069  
     

 

 

  

Energy — 2.6%

      

Baker Hughes Co.(a)

     348        7,256  

Chevron Corp.

      96        8,107  

ConocoPhillips†

      19        760  

Halliburton Co.†

      547        10,338  

Kinder Morgan, Inc.†

      1,514        20,696  

Marathon Petroleum Corp.†

      36        1,489  

National Oilwell Varco, Inc.*

      241        3,309  

Schlumberger NV (Curacao)†

      931        20,324  

TechnipFMC PLC (United Kingdom)

      300        2,820  

Williams Cos., Inc. (The)†

      272        5,454  
     

 

 

  
        80,553  
     

 

 

  

Food & Staples Retailing — 3.7%

      

Kroger Co. (The)†

      113        3,589  

Sysco Corp.†

      340        25,248  

Walgreens Boots Alliance, Inc.†

      9        359  

Walmart, Inc.†

      595        85,769  
     

 

 

  
        114,965  
     

 

 

  

Food, Beverage & Tobacco — 8.9%

 

   

Altria Group, Inc.†

      1,161        47,601  

Archer-Daniels-Midland Co.†

      346        17,442  

Campbell Soup Co.†

      136        6,576  

Coca-Cola Co. (The)†

      305        16,726  

Conagra Brands, Inc.

      282        10,225  

Constellation Brands, Inc., Class A†

      111        24,315  

General Mills, Inc.

      229        13,465  
     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Food, Beverage & Tobacco — (Continued)

 

   

Hershey Co. (The)

      2      $ 305  

JM Smucker Co. (The)

      69        7,976  

Kellogg Co.†

      206        12,819  

Kraft Heinz Co. (The)†

      760        26,342  

Lamb Weston Holdings, Inc.

      30        2,362  

McCormick & Co., Inc., non-voting shares

      6        574  

Molson Coors Beverage Co., Class B

      125        5,649  

Mondelez International, Inc., Class A†

      13        760  

Monster Beverage Corp.*

      5        462  

PepsiCo, Inc.†

      13        1,928  

Philip Morris International, Inc.†

      762        63,086  

Tyson Foods, Inc., Class A†

      227        14,628  
     

 

 

  
        273,241  
     

 

 

  

Health Care Equipment & Services — 7.5%

 

   

AmerisourceBergen Corp.

      2        196  

Anthem, Inc.†

      83        26,650  

Centene Corp.*

      19        1,141  

Cigna Corp.

      16        3,331  

CVS Health Corp.†

      580        39,614  

Danaher Corp.†

      64        14,217  

DaVita, Inc.†*

      69        8,101  

HCA Healthcare, Inc.†

      203        33,385  

Henry Schein, Inc.*

      7        468  

Hologic, Inc.†*

      81        5,899  

Humana, Inc.†

      82        33,642  

Laboratory Corp. of America Holdings*

      46        9,363  

McKesson Corp.

      2        348  

Medtronic PLC (Ireland)†

      126        14,760  

Quest Diagnostics, Inc.†

      50        5,957  

UnitedHealth Group, Inc.†

      84        29,457  

Universal Health Services, Inc.,
Class B†

      30        4,125  

Varian Medical Systems, Inc.*

      1        175  
     

 

 

  
        230,829  
     

 

 

  

Household & Personal Products — 3.2%

 

   

Church & Dwight Co., Inc.

      2        174  

Clorox Co. (The)

      43        8,683  

Colgate-Palmolive Co.†

      286        24,456  

Kimberly-Clark Corp.†

      182        24,539  

Procter & Gamble Co. (The)†

      299        41,603  
     

 

 

  
        99,455  
     

 

 

  
 

 

2

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Insurance — 3.4%

      

Aflac, Inc.†

      43      $ 1,912  

Allstate Corp. (The)†

      4        440  

American International Group, Inc.†

      218        8,253  

Aon PLC, Class A (Ireland)†

      97        20,493  

Arthur J Gallagher & Co.

      11        1,361  

Assurant, Inc.

      3        409  

Cincinnati Financial Corp.†

      42        3,670  

Globe Life, Inc.

      8        760  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)†

      16        784  

Lincoln National Corp.

      27        1,358  

Marsh & McLennan Cos., Inc.†

      303        35,451  

MetLife, Inc.†

      276        12,958  

Principal Financial Group, Inc.

      65        3,225  

Prudential Financial, Inc.†

      55        4,294  

Travelers Cos., Inc. (The)†

      56        7,861  

Unum Group

      2        46  

WR Berkley Corp.

      24        1,594  
     

 

 

  
        104,869  
     

 

 

  

Materials — 6.4%

      

Amcor PLC (Jersey)†

      969        11,405  

Avery Dennison Corp.

      25        3,878  

Celanese Corp.†

      23        2,989  

CF Industries Holdings, Inc.

      143        5,536  

Dow, Inc.†

      446        24,753  

DuPont de Nemours, Inc.†

      379        26,951  

Eastman Chemical Co.

      84        8,424  

Ecolab, Inc.†

      94        20,338  

FMC Corp.

      78        8,965  

Freeport-McMoRan, Inc.

      110        2,862  

International Paper Co.†

      263        13,076  

Linde PLC (Ireland)†

      27        7,115  

LyondellBasell Industries NV, Class A (Netherlands)†

      46        4,216  

Mosaic Co. (The)

      235        5,407  

Newmont Corp.

      10        599  

Nucor Corp.†

      189        10,053  

Packaging Corp. of America

      19        2,620  

PPG Industries, Inc.†

      142        20,479  

Sealed Air Corp.

      104        4,762  

Sherwin-Williams Co. (The)†

      12        8,819  

Westrock Co.

      51        2,220  
     

 

 

  
        195,467  
     

 

 

  
     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Media & Entertainment — 9.8%

      

Activision Blizzard, Inc.

      73      $ 6,778  

Alphabet, Inc., Class A†*

      67        117,427  

Charter Communications, Inc.,
Class A†*

      37        24,477  

Comcast Corp., Class A

      65        3,406  

Discovery, Inc., Class A(a) *

      64        1,926  

DISH Network Corp., Class A(a) *

      117        3,784  

Electronic Arts, Inc.

      27        3,877  

Facebook, Inc., Class A†*

      312        85,226  

Fox Corp., Class A†

      367        10,687  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

      199        4,680  

Netflix, Inc.†*

      41        22,170  

Omnicom Group, Inc.†

      66        4,116  

Take-Two Interactive Software, Inc.*

      11        2,286  

Twitter, Inc.*

      76        4,115  

ViacomCBS, Inc., Class B

      142        5,291  
     

 

 

  
        300,246  
     

 

 

  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — 6.0%

 

AbbVie, Inc.

      23        2,464  

Alexion Pharmaceuticals, Inc.†*

      66        10,312  

Amgen, Inc.

      5        1,150  

Biogen, Inc.†*

      49        11,998  

Bristol-Myers Squibb Co.†

      39        2,419  

Gilead Sciences, Inc.

      33        1,923  

Illumina, Inc.*

      14        5,180  

Incyte Corp.*

      20        1,740  

Johnson & Johnson†

      200        31,476  

Merck & Co., Inc.†

      558        45,644  

Pfizer, Inc.†

      1,655        60,921  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.†*

      12        5,797  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      3        1,397  

Viatris, Inc.*

      190        3,561  
     

 

 

  
        185,982  
     

 

 

  

Real Estate — 2.0%

      

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT†

      21        3,743  

American Tower Corp., REIT

      41        9,203  

AvalonBay Communities, Inc., REIT†

      2        321  

CBRE Group, Inc., Class A*

      112        7,025  

Crown Castle International Corp., REIT

      40        6,368  

Kimco Realty Corp., REIT

      23        345  

Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT†

      6        760  
 

 

3

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Real Estate — (Continued)

      

Public Storage, REIT†

      17      $ 3,926  

Realty Income Corp., REIT†

      53        3,295  

SBA Communications Corp., REIT

      11        3,103  

Simon Property Group, Inc., REIT†

      5        426  

Ventas, Inc., REIT†

      113        5,542  

Welltower, Inc., REIT†

      7        452  

Weyerhaeuser Co., REIT†

      499        16,731  
     

 

 

  
        61,240  
     

 

 

  

Retailing — 18.6%

      

Advance Auto Parts, Inc.

      45        7,088  

Amazon.com, Inc.†*

      56        182,388  

AutoZone, Inc.†*

      15        17,782  

Best Buy Co., Inc.†

      160        15,966  

Booking Holdings, Inc.†*

      2        4,455  

Dollar General Corp.†

      160        33,648  

Dollar Tree, Inc.*

      4        432  

eBay, Inc.†

      460        23,115  

Gap, Inc. (The)*

      224        4,523  

Genuine Parts Co.†

      90        9,039  

Home Depot, Inc. (The)†

      363        96,420  

L Brands, Inc.

      172        6,397  

LKQ Corp.*

      203        7,154  

Lowe’s Cos., Inc.†

      479        76,884  

O’Reilly Automotive, Inc.†*

      44        19,913  

Target Corp.†

      300        52,959  

Tractor Supply Co.†

      73        10,262  

Ulta Beauty, Inc.†*

      12        3,446  
     

 

 

  
        571,871  
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.3%

 

Applied Materials, Inc.†

      193        16,656  

Broadcom, Inc.

      4        1,751  

Intel Corp.†

      509        25,358  

KLA Corp.

      35        9,062  

Lam Research Corp.

      15        7,084  

Maxim Integrated Products, Inc.

      2        177  

Microchip Technology, Inc.

      3        414  

Micron Technology, Inc.*

      105        7,894  

Qorvo, Inc.*

      2        333  

QUALCOMM, Inc.

      10        1,523  

Teradyne, Inc.

      1        120  

Texas Instruments, Inc.

      9        1,477  
     

 

 

  
        71,849  
     

 

 

  
     Number
 of Shares 		              Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

      

Software & Services — 18.6%

      

Accenture PLC, Class A (Ireland)†

      114      $ 29,778  

Adobe, Inc.†*

      45        22,505  

ANSYS, Inc.*

      8        2,910  

Autodesk, Inc.*

      21        6,412  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      48        7,354  

Cadence Design Systems, Inc.*

      27        3,684  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      48        3,934  

Gartner, Inc.*

      22        3,524  

International Business Machines Corp.†

      431        54,254  

Mastercard, Inc., Class A†

      92        32,838  

Microsoft Corp.†

      826        183,719  

NortonLifeLock, Inc.†

      5        104  

Oracle Corp.†

      1,510        97,682  

Paychex, Inc.†

      186        17,331  

PayPal Holdings, Inc.†*

      121        28,338  

salesforce.com, Inc.†*

      87        19,360  

ServiceNow, Inc.*

      18        9,908  

Synopsys, Inc.*

      15        3,889  

Visa, Inc., Class A†

      194        42,434  

Western Union Co. (The)†

      126        2,764  
     

 

 

  
        572,722  
     

 

 

  

Technology Hardware & Equipment — 11.5%

 

   

Amphenol Corp., Class A

      5        654  

Apple, Inc.†

      1,544        204,873  

CDW Corp.

      24        3,163  

Cisco Systems, Inc.†

      2,235        100,016  

Corning, Inc.

      392        14,112  

F5 Networks, Inc.*

      2        352  

FLIR Systems, Inc.

      9        394  

HP, Inc.†

      767        18,861  

Juniper Networks, Inc.

      198        4,457  

NetApp, Inc.

      13        861  

Seagate Technology PLC (Ireland)

      21        1,305  

TE Connectivity Ltd. (Switzerland)

      5        605  

Vontier Corp.*

      102        3,407  
     

 

 

  
        353,060  
     

 

 

  

Telecommunication Services — 6.4%

 

   

AT&T, Inc.†

      3,488        100,315  

CenturyLink, Inc.

      10        97  

Verizon Communications, Inc.†

      1,632        95,880  
     

 

 

  
        196,292  
     

 

 

  
 

 

4

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Transportation — 2.3%

     

CH Robinson Worldwide, Inc.

      1     $ 94  

CSX Corp.†

      353       32,035  

Expeditors International of Washington, Inc.

      102       9,701  

FedEx Corp.

      2       519  

JB Hunt Transport Services, Inc.

      1       137  

Kansas City Southern†

      7       1,429  

Norfolk Southern Corp.†

      94       22,335  

Old Dominion Freight Line, Inc.

      1       195  

Union Pacific Corp.

      7       1,458  

United Parcel Service, Inc., Class B

      8       1,347  
    

 

 

  
       69,250  
    

 

 

  

Utilities — 0.2%

     

AES Corp.

      10       235  

Dominion Energy, Inc.†

      2       150  

NRG Energy, Inc.

      163       6,121  
    

 

 

  
       6,506  
    

 

 

  

TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $3,411,136)

        4,355,653  
    

 

 

  

TOTAL LONG POSITIONS - 141.6%

 

     4,355,653  
    

 

 

  

(Cost $3,411,136)

     

SHORT POSITIONS — (42.3)%

     

COMMON STOCKS — (42.3)%

     

Banks — (1.9)%

     

Comerica, Inc.

      (31 )      (1,732 ) 

First Republic Bank

      (38 )      (5,583 ) 

Huntington Bancshares, Inc.

      (227 )      (2,867 ) 

JPMorgan Chase & Co.

      (100 )      (12,707 ) 

KeyCorp

      (204 )      (3,348 ) 

M&T Bank Corp.

      (28 )      (3,564 ) 

People’s United Financial, Inc.

      (91 )      (1,177 ) 

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

      (56 )      (8,344 ) 

Regions Financial Corp.

      (214 )      (3,450 ) 

Truist Financial Corp.

      (288 )      (13,804 ) 

Zions Bancorp NA

      (35 )      (1,520 ) 
    

 

 

  
       (58,096 ) 
    

 

 

  

Capital Goods — (2.0)%

     

Allegion PLC (Ireland)

      (20 )      (2,328 ) 

Boeing Co. (The)

      (127 )      (27,186 ) 

General Electric Co.

      (1,703 )      (18,392 ) 

Ingersoll Rand, Inc.*

      (92 )      (4,192 ) 
     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Capital Goods — (Continued)

     

Teledyne Technologies, Inc.*

      (5 )    $ (1,960 ) 

Textron, Inc.

      (50 )      (2,417 ) 

Xylem, Inc.

      (40 )      (4,072 ) 
    

 

 

  
       (60,547 ) 
    

 

 

  

Commercial & Professional Services — (0.8)%

 

  

Copart, Inc.*

      (54 )      (6,872 ) 

Equifax, Inc.

      (27 )      (5,207 ) 

IHS Markit Ltd. (Bermuda)

      (6 )      (539 ) 

Rollins, Inc.

      (123 )      (4,806 ) 

Verisk Analytics, Inc.

      (34 )      (7,058 ) 
    

 

 

  
       (24,482 ) 
    

 

 

  

Consumer Durables & Apparel — (0.5)%

 

  

NVR, Inc.*

      (1 )      (4,080 ) 

Ralph Lauren Corp.

      (16 )      (1,660 ) 

Tapestry, Inc.

      (59 )      (1,834 ) 

Under Armour, Inc., Class C*

      (99 )      (1,473 ) 

VF Corp.

      (83 )      (7,089 ) 
    

 

 

  
       (16,136 ) 
    

 

 

  

Consumer Services — (2.5)%

     

Carnival Corp. (Panama)

      (161 )      (3,487 ) 

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

      (7 )      (9,707 ) 

Domino’s Pizza, Inc.

      (9 )      (3,451 ) 

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

      (60 )      (6,676 ) 

Las Vegas Sands Corp.

      (151 )      (9,000 ) 

Marriott International, Inc., Class A

      (72 )      (9,498 ) 

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Bermuda)*

      (58 )      (1,475 ) 

Royal Caribbean Cruises Ltd. (Liberia)

      (47 )      (3,510 ) 

Starbucks Corp.

      (249 )      (26,638 ) 

Wynn Resorts Ltd.

      (27 )      (3,046 ) 
    

 

 

  
       (76,488 ) 
    

 

 

  

Diversified Financials — (2.0)%

     

Bank of New York Mellon Corp. (The)

      (179 )      (7,597 ) 

Charles Schwab Corp. (The)

      (291 )      (15,435 ) 

CME Group, Inc.

      (66 )      (12,015 ) 

MarketAxess Holdings, Inc.

      (9 )      (5,135 ) 

Moody’s Corp.

      (1 )      (290 ) 

MSCI, Inc.

      (17 )      (7,591 ) 

Northern Trust Corp.

      (46 )      (4,284 ) 

Raymond James Financial, Inc.

      (30 )      (2,870 ) 

State Street Corp.

      (77 )      (5,604 ) 
    

 

 

  
       (60,821 ) 
    

 

 

  
 

 

5

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

Energy — (2.2)%

     

Apache Corp.

      (80 )    $ (1,135 ) 

Cabot Oil & Gas Corp.

      (89 )      (1,449 ) 

Concho Resources, Inc.

      (42 )      (2,451 ) 

Devon Energy Corp.

      (81 )      (1,281 ) 

Diamondback Energy, Inc.

      (41 )      (1,984 ) 

EOG Resources, Inc.

      (120 )      (5,984 ) 

Exxon Mobil Corp.

      (570 )      (23,495 ) 

Hess Corp.

      (76 )      (4,012 ) 

HollyFrontier Corp.

      (35 )      (905 ) 

Marathon Oil Corp.

      (198 )      (1,321 ) 

Occidental Petroleum Corp.

      (222 )      (3,843 ) 

ONEOK, Inc.

      (105 )      (4,030 ) 

Phillips 66

      (92 )      (6,434 ) 

Pioneer Natural Resources Co.

      (44 )      (5,011 ) 

Valero Energy Corp.

      (86 )      (4,865 ) 
    

 

 

  
       (68,200 ) 
    

 

 

  

Food & Staples Retailing — (0.2)%

 

  

Costco Wholesale Corp.

      (14 )      (5,275 ) 
    

 

 

  

Food, Beverage & Tobacco — (0.5)%

 

  

Brown-Forman Corp., Class B

      (112 )      (8,896 ) 

Hormel Foods Corp.

      (113 )      (5,267 ) 
    

 

 

  
       (14,163 ) 
    

 

 

  

Health Care Equipment & Services — (5.4)%

 

  

Abbott Laboratories

      (100 )      (10,949 ) 

ABIOMED, Inc.*

      (11 )      (3,566 ) 

Align Technology, Inc.*

      (19 )      (10,153 ) 

Baxter International, Inc.

      (111 )      (8,907 ) 

Becton Dickinson and Co.

      (62 )      (15,514 ) 

Boston Scientific Corp.*

      (312 )      (11,216 ) 

Cardinal Health, Inc.

      (62 )      (3,321 ) 

Cerner Corp.

      (67 )      (5,258 ) 

Cooper Cos., Inc. (The)

      (13 )      (4,723 ) 

DENTSPLY SIRONA, Inc.

      (46 )      (2,409 ) 

DexCom, Inc.*

      (20 )      (7,394 ) 

Edwards Lifesciences Corp.*

      (141 )      (12,863 ) 

IDEXX Laboratories, Inc.*

      (22 )      (10,997 ) 

Intuitive Surgical, Inc.*

      (29 )      (23,725 ) 

ResMed, Inc.

      (32 )      (6,802 ) 

STERIS PLC (Ireland)

      (18 )      (3,412 ) 

Stryker Corp.

      (32 )      (7,841 ) 

Teleflex, Inc.

      (12 )      (4,939 ) 

West Pharmaceutical Services, Inc.

      (17 )      (4,816 ) 
     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Health Care Equipment & Services — (Continued)

 

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      (46 )    $ (7,088 ) 
    

 

 

  
       (165,893 ) 
    

 

 

  

Household & Personal Products — (0.7)%

 

  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

      (76 )      (20,230 ) 
    

 

 

  

Insurance — (0.9)%

     

Chubb Ltd. (Switzerland)

      (94 )      (14,468 ) 

Everest Re Group Ltd. (Bermuda)

      (8 )      (1,873 ) 

Loews Corp.

      (60 )      (2,701 ) 

Progressive Corp. (The)

      (26 )      (2,571 ) 

Willis Towers Watson PLC (Ireland)

      (27 )      (5,688 ) 
    

 

 

  
       (27,301 ) 
    

 

 

  

Materials — (1.2)%

     

Air Products & Chemicals, Inc.

      (49 )      (13,388 ) 

Albemarle Corp.

      (26 )      (3,836 ) 

Ball Corp.

      (73 )      (6,802 ) 

Corteva, Inc.

      (159 )      (6,156 ) 

International Flavors & Fragrances, Inc.

      (24 )      (2,612 ) 

Martin Marietta Materials, Inc.

      (7 )      (1,988 ) 

Vulcan Materials Co.

      (26 )      (3,856 ) 
    

 

 

  
       (38,638 ) 
    

 

 

  

Media & Entertainment — (1.2)%

     

Live Nation Entertainment, Inc.*

      (48 )      (3,527 ) 

News Corp., Class A

      (125 )      (2,246 ) 

Walt Disney Co. (The)*

      (172 )      (31,163 ) 
    

 

 

  
       (36,936 ) 
    

 

 

  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences — (2.6)%

 

Agilent Technologies, Inc.

      (20 )      (2,370 ) 

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A*

      (6 )      (3,498 ) 

Catalent, Inc.*

      (35 )      (3,642 ) 

Eli Lilly & Co.

      (167 )      (28,196 ) 

IQVIA Holdings, Inc.*

      (51 )      (9,138 ) 

Mettler-Toledo International, Inc.*

      (5 )      (5,698 ) 

PerkinElmer, Inc.

      (9 )      (1,292 ) 

Perrigo Co. PLC (Ireland)

      (34 )      (1,520 ) 

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

      (57 )      (13,471 ) 

Waters Corp.*

      (17 )      (4,206 ) 

Zoetis, Inc.

      (50 )      (8,275 ) 
    

 

 

  
       (81,306 ) 
    

 

 

  

Real Estate — (2.0)%

     

Boston Properties, Inc., REIT

      (33 )      (3,120 ) 

Digital Realty Trust, Inc., REIT

      (59 )      (8,231 ) 
 

 

6

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Continued)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

  

Real Estate — (Continued)

     

Duke Realty Corp., REIT

      (78 )    $ (3,118 ) 

Equinix, Inc., REIT

      (22 )      (15,712 ) 

Equity Residential, REIT

      (80 )      (4,742 ) 

Essex Property Trust, Inc., REIT

      (15 )      (3,561 ) 

Extra Space Storage, Inc., REIT

      (28 )      (3,244 ) 

Federal Realty Investment Trust, REIT

      (17 )      (1,447 ) 

Healthpeak Properties, Inc., REIT

      (116 )      (3,507 ) 

Host Hotels & Resorts, Inc., REIT

      (161 )      (2,355 ) 

Iron Mountain, Inc., REIT

      (64 )      (1,887 ) 

Prologis, Inc., REIT

      (43 )      (4,285 ) 

Regency Centers Corp., REIT

      (37 )      (1,687 ) 

SL Green Realty Corp., REIT

      (16 )      (953 ) 

UDR, Inc., REIT

      (64 )      (2,460 ) 

Vornado Realty Trust, REIT

      (41 )      (1,531 ) 
    

 

 

  
       (61,840 ) 
    

 

 

  

Retailing — (1.2)%

     

CarMax, Inc.*

      (32 )      (3,023 ) 

Etsy, Inc.*

      (28 )      (4,981 ) 

Expedia Group, Inc.

      (31 )      (4,104 ) 

Ross Stores, Inc.

      (76 )      (9,334 ) 

Tiffany & Co.*

      (26 )      (3,418 ) 

TJX Cos., Inc. (The)

      (180 )      (12,292 ) 
    

 

 

  
       (37,152 ) 
    

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment — (2.2)%

 

Advanced Micro Devices, Inc.*

      (271 )      (24,853 ) 

Analog Devices, Inc.

      (34 )      (5,023 ) 

NVIDIA Corp.

      (49 )      (25,588 ) 

Skyworks Solutions, Inc.

      (35 )      (5,351 ) 

Xilinx, Inc.

      (56 )      (7,939 ) 
    

 

 

  
       (68,754 ) 
    

 

 

  

Software & Services — (4.0)%

     

Akamai Technologies, Inc.*

      (41 )      (4,305 ) 

Automatic Data Processing, Inc.

      (67 )      (11,805 ) 

Citrix Systems, Inc.

      (27 )      (3,513 ) 

DXC Technology Co.

      (55 )      (1,416 ) 

Fidelity National Information Services, Inc.

      (134 )      (18,956 ) 

Fiserv, Inc.*

      (126 )      (14,346 ) 

FleetCor Technologies, Inc.*

      (19 )      (5,184 ) 

Fortinet, Inc.*

      (43 )      (6,387 ) 

Global Payments, Inc.

      (66 )      (14,218 ) 

Intuit, Inc.

      (55 )      (20,892 ) 
     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

     

Software & Services — (Continued)

     

Jack Henry & Associates, Inc.

      (17 )    $ (2,754 ) 

Leidos Holdings, Inc.

      (31 )      (3,259 ) 

Paycom Software, Inc.*

      (13 )      (5,879 ) 

Tyler Technologies, Inc.*

      (9 )      (3,929 ) 

VeriSign, Inc.*

      (30 )      (6,492 ) 
    

 

 

  
       (123,335 ) 
    

 

 

  

Technology Hardware & Equipment — (0.9)%

 

  

Arista Networks, Inc.*

      (17 )      (4,940 ) 

Hewlett Packard Enterprise Co.

      (271 )      (3,211 ) 

IPG Photonics Corp.*

      (12 )      (2,685 ) 

Keysight Technologies, Inc.*

      (43 )      (5,680 ) 

Motorola Solutions, Inc.

      (37 )      (6,292 ) 

Western Digital Corp.

      (74 )      (4,099 ) 

Xerox Holdings Corp.

      (44 )      (1,020 ) 

Zebra Technologies Corp., Class A*

      (1 )      (384 ) 
    

 

 

  
       (28,311 ) 
    

 

 

  

Telecommunication Services — (1.0)%

 

  

T-Mobile US, Inc.*

      (229 )      (30,881 ) 
    

 

 

  

Transportation — (0.6)%

     

Alaska Air Group, Inc.

      (27 )      (1,404 ) 

American Airlines Group, Inc.

      (108 )      (1,703 ) 

Delta Air Lines, Inc.

      (138 )      (5,549 ) 

Southwest Airlines Co.

      (126 )      (5,873 ) 

United Airlines Holdings, Inc.*

      (61 )      (2,638 ) 
    

 

 

  
       (17,167 ) 
    

 

 

  

Utilities — (5.8)%

     

Alliant Energy Corp.

      (61 )      (3,143 ) 

Ameren Corp.

      (62 )      (4,840 ) 

American Electric Power Co., Inc.

      (124 )      (10,325 ) 

American Water Works Co., Inc.

      (41 )      (6,292 ) 

Atmos Energy Corp.

      (30 )      (2,863 ) 

CenterPoint Energy, Inc.

      (126 )      (2,727 ) 

CMS Energy Corp.

      (70 )      (4,271 ) 

Consolidated Edison, Inc.

      (82 )      (5,926 ) 

DTE Energy Co.

      (46 )      (5,585 ) 

Duke Energy Corp.

      (161 )      (14,741 ) 

Edison International

      (90 )      (5,654 ) 

Entergy Corp.

      (50 )      (4,992 ) 

Evergy, Inc.

      (50 )      (2,776 ) 

Eversource Energy

      (82 )      (7,094 ) 

Exelon Corp.

      (219 )      (9,246 ) 

FirstEnergy Corp.

      (136 )      (4,163 ) 

NextEra Energy, Inc.

      (384 )      (29,626 ) 
 

 

7

GOTHAM ENHANCED 500 PLUS FUND

Portfolio of Investments (Concluded)

December 31, 2020

(Unaudited)

 

     Number
 of Shares 		             Value          

COMMON STOCKS — (Continued)

 

  

Utilities — (Continued)

     

NiSource, Inc.

      (94 )    $ (2,156 ) 

Pinnacle West Capital Corp.

      (26 )      (2,079 ) 

PPL Corp.

      (161 )      (4,540 ) 

Public Service Enterprise Group, Inc.

      (110 )      (6,413 ) 

Sempra Energy

      (64 )      (8,154 ) 

Southern Co. (The)

      (230 )      (14,129 ) 

WEC Energy Group, Inc.

      (79 )      (7,270 ) 

Xcel Energy, Inc.

      (133 )      (8,867 ) 
    

 

 

  
       (177,872 ) 
    

 

 

  

TOTAL COMMON STOCKS (Proceeds $1,116,998)

        (1,299,824 ) 
    

 

 

  

TOTAL SECURITES SOLD SHORT - (42.3)%

 

     (1,299,824 ) 
    

 

 

  

(Proceeds $1,116,998)

     

OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES - 0.7%

        21,090  
    

 

 

  

NET ASSETS - 100.0%

      $ 3,076,919  
    

 

 

  

 

†

Security position is either entirely or partially held in a segregated account as collateral for securities sold short.

(a) 

The security or a portion of this security is on loan at December 31, 2020. The total value of securities on loan at December 31, 2020 was $16,589 which was collateralized by $1,952 in cash and $15,092 of collateral in the form of U.S. Government Treasury Securities, interest rates ranging from 0.00% - 8.13%, and maturity dates ranging from 1/15/2021 - 8/15/2050.

*

Non-income producing.

 

PLC

Public Limited Company

REIT

Real Estate Investment Trust

 

 

All financial instruments listed in the Portfolio of Investments are considered Level 1, measured at fair value on a recurring basis based on quoted prices for identical assets in active markets as of and for the period ended December 31, 2020.

For additional information about significant accounting policies, including valuation of investments, refer to the Fund’s most recent annual or semi-annual report.

 

8