XML 38 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Derivative Instrument Fair Value Based on Hierarchy

There were no direct investments at December 31 2017.

December 31, 2018

    Total            Level 1                    Level 2                    Level 3        

Assets

            

Futures

      $ 6,579,887        $ 6,579,887        $ -            $ -      

Forwards

      2,203,511        -            2,203,511        -      

Options purchased

      305,214        305,214        -            -      
  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Total assets

      $       9,088,612        $       6,885,101        $       2,203,511        $ -      
  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Liabilities

            

Futures

      $ 4,822,376        $ 4,822,376        $ -            $ -      

Forwards

      2,567,628        -            2,567,628        -      

Options written

      409,571        409,571        -            -      
  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Total liabilities

      $ 7,799,575        $ 5,231,947        $ 2,567,628        $ -