XML 41 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value

December 31, 2018

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Forwards

   $ 137,302      $ —        $ 137,302      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 137,302      $ —        $ 137,302      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Forwards

   $ 108,245      $ —        $ 108,245      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

   $ 108,245      $ —        $ 108,245      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

December 31, 2017

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Futures

   $ 9,793,492      $ 9,793,492      $ —        $ —    

Forwards

     11,774,122        —          11,774,122        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 21,567,614      $ 9,793,492      $ 11,774,122      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures

   $ 4,789,432      $ 4,789,432      $ —        $ —    

Forwards

     10,900,848        —          10,900,848        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

   $ 15,690,280      $ 4,789,432      $ 10,900,848      $ —