XML 37 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value

December 31, 2018

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Futures

   $ 2,636,639      $ 2,636,639      $ —        $ —    

Forwards

     835,975        —          835,975        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Assets

   $ 3,472,614      $ 2,636,639      $ 835,975      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures

   $ 664,769      $ 664,769      $ —        $ —    

Forwards

     618,836        —          618,836        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Liabilities

   $ 1,283,605      $ 664,769      $ 618,836      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

December 31, 2017

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Futures

   $ 1,027,835      $ 1,027,835      $ —        $ —    

Forwards

     494,616        —          494,616        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Assets

   $ 1,522,451      $ 1,027,835      $ 494,616      $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures

   $ 471,939      $ 471,939      $ —        $ —    

Forwards

     325,150        —          325,150        —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Liabilities

   $ 797,089      $ 471,939      $ 325,150      $ —