-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR
Originator-Name: webmaster@www.sec.gov
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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM N-Q QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY Investment Company Act file number
811-08941
The Vantagepoint Funds
777 North Capitol Street, NE, Washington D.C. 20002-4240
Angela Montez, Secretary of the Registrant Registrant's telephone number, including area code:
(202) 962-4600 Date of fiscal year end:
12/31/08 Date of reporting period:
03/31/08 Item 1 (Schedule of Investments): The schedule of investments is set forth below.
(Exact name of registrant as specified in charter)
(Address of principal executive offices) (Zip code)
777 North Capitol Street, NE, Suite 600, Washington D.C. 20002-4240
(Name and address of agent for service)
Money Market
|
1 | |||||
Low Duration
Bond |
2 | |||||
Inflation
Protected Securities |
6 | |||||
Asset
Allocation |
8 | |||||
Equity Income
|
14 | |||||
Growth &
Income |
18 | |||||
Growth
|
23 | |||||
Select
Value |
28 | |||||
Aggressive
Opportunities |
33 | |||||
Discovery |
37 | |||||
International
|
41 | |||||
Diversified
Assets |
47 | |||||
Core Bond
Index |
51 | |||||
500 Stock
Index |
66 | |||||
Broad Market
Index |
72 | |||||
Mid/Small
Company Index |
97 | |||||
Overseas
Equity Index |
120 | |||||
Model
Portfolio Savings Oriented |
131 | |||||
Model
Portfolio Conservative Growth |
132 | |||||
Model
Portfolio Traditional Growth |
133 | |||||
Model
Portfolio Long-Term Growth |
134 | |||||
Model
Portfolio All-Equity Growth |
135 | |||||
Milestone
Retirement Income |
136 | |||||
Milestone
2010 |
137 | |||||
Milestone
2015 |
138 | |||||
Milestone
2020 |
139 | |||||
Milestone
2025 |
140 | |||||
Milestone
2030 |
141 | |||||
Milestone
2035 |
142 | |||||
Milestone
2040 |
143 | |||||
Notes to the
Schedules of Investments |
144 |
Vantagepoint Money Market Fund |
Shares |
|
Value |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS98.6% |
|||||||||||||||||||
Short-Term Trust Liquid Assets Portfolio (Cost $349,202,060) |
349,202,060 | $ | 349,202,060 | ||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS98.6% |
|||||||||||||||||||
(Cost $349,202,060) |
349,202,060 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities1.4% |
4,853,335 | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 354,055,395 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS32.9% |
|||||||||||||||||||
Automotive0.1% |
|||||||||||||||||||
General Motors Acceptance Corporation, Global Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
05/09/2008 |
$ | 729,000 | $ | 724,740 | ||||||||||||||
Banking19.0% |
|||||||||||||||||||
AIG SunAmerica Global Financing VII, Senior Note, 144A |
|||||||||||||||||||
5.850% |
08/01/2008 |
* |
700,000 | 703,400 | |||||||||||||||
American Express Travel Related Services Co., Inc., Senior Note, 144A |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/21/2011 |
* |
6,000,000 | 6,019,086 | |||||||||||||||
Bank of America Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
09/11/2012 |
1,000,000 | 1,041,280 | ||||||||||||||||
Bank of America Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2010 |
3,910,000 | 3,990,499 | ||||||||||||||||
Bank of America Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.600% |
05/15/2010 |
400,000 | 422,218 | ||||||||||||||||
Barclays Bank PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
09/12/2012 |
7,440,000 | 7,627,815 | ||||||||||||||||
Capital One Bank, Note |
|||||||||||||||||||
4.250% |
12/01/2008 |
3,750,000 | 3,696,607 | ||||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corp., Series F, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
3.750% |
05/15/2009 |
2,065,000 | 2,069,632 | ||||||||||||||||
CIT Group, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.250% |
02/01/2010 |
275,000 | 225,770 | ||||||||||||||||
CIT Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
3.524% |
07/28/2011 |
# |
125,000 | 92,645 | |||||||||||||||
CIT Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
3.021% |
03/12/2010 |
# |
5,780,000 | 4,641,739 | |||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.125% |
02/22/2010 |
1,000,000 | 990,867 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corp., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.875% |
10/21/2010 |
4,060,000 | 4,221,913 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corp., Series A, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.250% |
09/13/2010 |
4,600,000 | 4,703,951 | ||||||||||||||||
Glitnir Banki HF, Note, 144A (Iceland) |
|||||||||||||||||||
6.375% |
09/25/2012 |
* |
6,270,000 | 5,354,806 | |||||||||||||||
HSBC Finance Corp., Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
05/15/2009 |
4,480,000 | 4,479,144 | ||||||||||||||||
John Deere Capital Corp., Series S, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.345% |
10/16/2009 |
# |
6,000,000 | 5,991,870 | |||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
10/01/2012 |
6,675,000 | 6,937,761 | ||||||||||||||||
M&T Bank Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
05/24/2012 |
6,680,000 | 6,543,434 | ||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.626% |
08/17/2009 |
6,500,000 | 6,506,935 | ||||||||||||||||
SLM Corp., Series A, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
3.471% |
07/27/2009 |
# |
7,000,000 | 5,891,158 | |||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/05/2012 |
5,250,000 | 5,177,718 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank NA, Bank Note |
|||||||||||||||||||
7.800% |
08/18/2010 |
4,750,000 | 5,115,869 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company, Series J, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.200% |
01/15/2010 |
1,000,000 | 1,017,126 | ||||||||||||||||
93,463,243 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco0.3% |
|||||||||||||||||||
Smithfield Foods, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
10/15/2009 |
$ | 1,275,000 | $ | 1,300,500 | ||||||||||||||
Chemicals0.5% |
|||||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Co., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
01/15/2013 |
2,500,000 | 2,605,890 | ||||||||||||||||
Commercial Services0.6% |
|||||||||||||||||||
International Lease Finance Corp., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
6.375% |
03/25/2013 |
3,200,000 | 3,200,899 | ||||||||||||||||
Computer Software & Processing0.6% |
|||||||||||||||||||
Oracle Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
01/15/2011 |
1,547,000 | 1,588,020 | ||||||||||||||||
Unisys Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
03/15/2010 |
|
1,390,000 | 1,313,550 | |||||||||||||||
2,901,570 | |||||||||||||||||||
Computers & Information1.1% |
|||||||||||||||||||
Hewlett-Packard Co., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.500% |
03/01/2013 |
3,840,000 | 3,899,900 | ||||||||||||||||
International Business Machines Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
03/22/2011 |
1,250,000 | 1,308,568 | ||||||||||||||||
5,208,468 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.0% |
|||||||||||||||||||
Ball Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
12/15/2012 |
100,000 | 102,250 | ||||||||||||||||
Electric Utilities0.0% |
|||||||||||||||||||
Allegheny Energy Supply Company LLC |
|||||||||||||||||||
7.800% |
03/15/2011 |
160,000 | 170,400 | ||||||||||||||||
Electronics0.4% |
|||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
02/22/2011 |
1,250,000 | 1,305,725 | ||||||||||||||||
Koninklijke Philips Electronics NV, Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
4.625% |
03/11/2013 |
575,000 | 578,566 | ||||||||||||||||
1,884,291 | |||||||||||||||||||
Financial Services2.9% |
|||||||||||||||||||
Allstate Life Global Fund Trust, Series 2004-1, Note |
|||||||||||||||||||
4.500% |
05/29/2009 |
3,750,000 | 3,795,698 | ||||||||||||||||
Ford Motor Credit Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
10/25/2011 |
785,000 | 645,294 | ||||||||||||||||
Household Finance Corporation |
|||||||||||||||||||
6.375% |
10/15/2011 |
3,150,000 | 3,240,446 | ||||||||||||||||
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Guaranteed Note, 144A (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
11/24/2010 |
* |
1,500,000 | 1,550,091 | |||||||||||||||
TIAA Global Markets, Inc., Note, 144A |
|||||||||||||||||||
5.125% |
10/10/2012 |
* |
4,900,000 | 5,074,514 | |||||||||||||||
14,306,043 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.3% |
|||||||||||||||||||
KB
Home, Senior Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
8.625% |
12/15/2008 |
1,260,000 | 1,269,450 | ||||||||||||||||
Insurance0.2% |
|||||||||||||||||||
American International Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.700% |
10/01/2010 |
1,000,000 | 1,003,818 | ||||||||||||||||
Lodging0.3% |
|||||||||||||||||||
MGM Mirage, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2009 |
1,320,000 | 1,316,700 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.6% |
|||||||||||||||||||
Clear Channel Communications, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.250% |
05/15/2009 |
$ | 750,000 | $ | 727,695 | ||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.450% |
11/15/2010 |
2,250,000 | 2,319,966 | ||||||||||||||||
Echostar DBS Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.750% |
10/01/2008 |
1,345,000 | 1,341,638 | ||||||||||||||||
Gannett Co., Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.125% |
06/15/2008 |
3,430,000 | 3,432,823 | ||||||||||||||||
7,822,122 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas0.9% |
|||||||||||||||||||
ConocoPhillips Co., Note |
|||||||||||||||||||
8.750% |
05/25/2010 |
1,773,000 | 1,979,757 | ||||||||||||||||
Pemex Project Funding Master Trust, Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
02/01/2009 |
2,350,000 | 2,445,600 | ||||||||||||||||
4,425,357 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals0.4% |
|||||||||||||||||||
Amgen, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
11/18/2009 |
1,800,000 | 1,818,891 | ||||||||||||||||
Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
09/15/2009 |
2,000,000 | 2,001,574 | ||||||||||||||||
Telephone Systems3.3% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
01/15/2013 |
900,000 | 904,002 | ||||||||||||||||
BellSouth Corp., Note |
|||||||||||||||||||
4.200% |
09/15/2009 |
3,262,000 | 3,284,720 | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV, Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/23/2011 |
1,250,000 | 1,271,641 | ||||||||||||||||
SBC Communications, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.125% |
09/15/2009 |
5,505,000 | 5,537,568 | ||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.350% |
02/15/2013 |
3,745,000 | 3,673,553 | ||||||||||||||||
Verizon Global Funding Corp., Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
12/01/2010 |
1,250,000 | 1,343,285 | ||||||||||||||||
16,014,769 | |||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $162,614,270) |
161,540,975 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS5.6% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations5.6% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank |
|||||||||||||||||||
2.005% |
04/25/2008 |
10,000,000 | 9,986,633 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
3.250% |
02/25/2011 |
8,000,000 | 8,122,384 | ||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2011 |
6,000,000 | 6,019,812 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
5.793% |
10/01/2036 |
3,178,967 | 3,242,523 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $27,293,825) |
27,371,352 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES4.9% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Mortgage-Backed Securities4.9% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
4.385% |
10/01/2034 |
$ | 4,432,553 | $ | 4,504,770 | ||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation, Series 2885, Class DK |
|||||||||||||||||||
3.500% |
10/15/2012 |
515,683 | 515,416 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation, Series 2891, Class LN |
|||||||||||||||||||
4.250% |
06/15/2024 |
1,878,291 | 1,887,063 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
5.087% |
10/01/2034 |
4,205,961 | 4,265,303 | ||||||||||||||||
5.086% |
09/01/2034 |
503,277 | 505,624 | ||||||||||||||||
4.951% |
10/01/2034 |
5,244,388 | 5,269,313 | ||||||||||||||||
4.896% |
09/01/2034 |
399,301 | 396,933 | ||||||||||||||||
4.726% |
10/01/2034 |
735,905 | 748,913 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association TBA |
|||||||||||||||||||
4.500% |
04/01/2023 |
6,100,000 | 6,067,597 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $24,164,063) |
24,160,932 | ||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS22.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Notes22.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
08/15/2009 |
469,000 | 490,179 | ||||||||||||||||
4.875% |
04/30/2011 |
2,850,000 | 3,106,055 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/15/2010 |
18,300,000 | 19,629,623 | ||||||||||||||||
4.500% |
09/30/2011 |
2,300,000 | 2,493,345 | ||||||||||||||||
4.000% |
08/31/2009 |
30,000,000 | 31,035,960 | ||||||||||||||||
3.875% |
09/15/2010 |
32,262,000 | 34,001,148 | ||||||||||||||||
3.125% |
11/30/2009 |
17,435,000 | 17,864,075 | ||||||||||||||||
2.125% |
01/31/2010 |
600,000 | 605,297 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $106,411,892) |
109,225,682 | ||||||||||||||||||
SOVEREIGN DEBT OBLIGATIONS0.8% |
|||||||||||||||||||
Government Issued0.8% |
|||||||||||||||||||
Province of Ontario Canada (Canada) |
|||||||||||||||||||
2.750% |
02/22/2011 |
1,225,000 | 1,226,636 | ||||||||||||||||
Republic of South Africa (South Africa) |
|||||||||||||||||||
9.125% |
05/19/2009 |
2,750,000 | 2,928,750 | ||||||||||||||||
TOTAL SOVEREIGN DEBT OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $4,087,865) |
4,155,386 | ||||||||||||||||||
ASSET BACKED SECURITIES24.5% |
|||||||||||||||||||
Automotive12.0% |
|||||||||||||||||||
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2004-2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
3.580% |
01/15/2009 |
333,014 | 333,124 | ||||||||||||||||
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2006-SN1A, Class A4A, 144A |
|||||||||||||||||||
5.320% |
03/20/2010 |
6,400,000 | 6,497,745 | ||||||||||||||||
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2008-1, Class A3A |
|||||||||||||||||||
3.860% |
08/15/2012 |
1,000,000 | 1,000,938 | ||||||||||||||||
Carmax Auto Owner Trust, Series 2007-1, Class B |
|||||||||||||||||||
5.340% |
10/15/2012 |
3,000,000 | 2,957,381 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSET BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
Chase Manhattan Auto Owner Trust, Series 2006-A, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.360% |
01/15/2013 |
$ | 5,900,000 | $ | 6,034,078 | ||||||||||||||
Daimler Chrysler Auto Trust, Series 2004-C, Class A4 |
|||||||||||||||||||
3.280% |
12/08/2009 |
307,978 | 308,155 | ||||||||||||||||
Daimler Chrysler Auto Trust, Series 2006-C, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.020% |
07/08/2010 |
1,000,000 | 1,008,129 | ||||||||||||||||
Daimler Chrysler Auto Trust, Series 2008-A, Class A3A |
|||||||||||||||||||
3.700% |
06/08/2012 |
1,600,000 | 1,597,355 | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2005-A, Class B |
|||||||||||||||||||
3.880% |
01/15/2010 |
2,600,000 | 2,604,062 | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2006-A, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.050% |
03/15/2010 |
558,054 | 562,108 | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2006-B, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.260% |
10/15/2010 |
2,350,000 | 2,376,072 | ||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2007-B, Class A4A |
|||||||||||||||||||
5.240% |
07/15/2012 |
6,400,000 | 6,557,681 | ||||||||||||||||
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2006-3, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.240% |
01/15/2012 |
2,873,717 | 2,905,396 | ||||||||||||||||
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2007-2, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.120% |
08/15/2013 |
2,725,000 | 2,792,032 | ||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2004-3, Class A4 |
|||||||||||||||||||
3.280% |
02/18/2010 |
2,759,206 | 2,761,205 | ||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2005-3, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.030% |
12/20/2010 |
7,400,000 | 7,419,530 | ||||||||||||||||
USAA Auto Owner Trust, Series 2004-3, Class A4 |
|||||||||||||||||||
3.530% |
06/15/2011 |
3,676,676 | 3,682,554 | ||||||||||||||||
USAA Auto Owner Trust, Series 2005-2, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.170% |
02/15/2011 |
500,000 | 502,972 | ||||||||||||||||
USAA Auto Owner Trust, Series 2006-4, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.160% |
11/16/2009 |
288,577 | 289,552 | ||||||||||||||||
USAA Auto Owner Trust, Series 2007-2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.900% |
02/15/2012 |
2,000,000 | 2,033,990 | ||||||||||||||||
Wachovia Auto Owner Trust, Series 2004-B, Class A4 |
|||||||||||||||||||
3.440% |
03/21/2011 |
1,740,972 | 1,741,672 | ||||||||||||||||
Wachovia Auto Owner Trust, Series 2005-B, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.840% |
04/20/2011 |
2,825,000 | 2,857,024 | ||||||||||||||||
58,822,755 | |||||||||||||||||||
Credit Cards10.9% |
|||||||||||||||||||
Bank One Issuance Trust, Series 2003-A9, Class A9 |
|||||||||||||||||||
3.860% |
06/15/2011 |
1,500,000 | 1,505,629 | ||||||||||||||||
Bank One Issuance Trust, Series 2004-A6, Class A6 |
|||||||||||||||||||
3.940% |
04/16/2012 |
1,000,000 | 1,009,925 | ||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2005-A8, Class A |
|||||||||||||||||||
4.400% |
08/15/2011 |
$ | 2,150,000 | $ | 2,163,911 | ||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2003-A4, Class A4 |
|||||||||||||||||||
3.650% |
07/15/2011 |
3,155,000 | 3,161,521 | ||||||||||||||||
Chase Issuance Trust, Series 2005-10A, Class A10 |
|||||||||||||||||||
4.650% |
12/17/2012 |
6,970,000 | 7,148,878 | ||||||||||||||||
Chase Issuance Trust, Series 2007-15A, Class A |
|||||||||||||||||||
4.960% |
09/17/2012 |
3,900,000 | 4,021,328 | ||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2003-A6, Class A6 |
|||||||||||||||||||
2.900% |
05/17/2010 |
4,965,000 | 4,965,426 | ||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2007-A5, Class A5 |
|||||||||||||||||||
5.500% |
06/22/2012 |
4,965,000 | 5,171,398 | ||||||||||||||||
GE
Capital Credit Card Master Note Trust, Series 2007-3, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.400% |
06/15/2013 |
5,915,000 | 6,158,744 | ||||||||||||||||
Household Credit Card Master Note Trust I, Series 2007-1, Class A |
|||||||||||||||||||
2.868% |
04/15/2013 |
1,500,000 | 1,468,823 | ||||||||||||||||
Household Credit Card Master Note Trust I, Series 2007-2, Class A |
|||||||||||||||||||
5.578% |
10/15/2010 |
6,200,000 | 6,076,458 | ||||||||||||||||
MBNA Credit Card Master Note Trust, Series 2005-A1, Class A |
|||||||||||||||||||
4.200% |
09/15/2010 |
5,000,000 | 5,002,677 | ||||||||||||||||
MBNA Credit Card Master Note Trust, Series 2006-A1, Class A1 |
|||||||||||||||||||
4.900% |
07/15/2011 |
5,370,000 | 5,450,021 | ||||||||||||||||
53,304,739 | |||||||||||||||||||
Utilities1.6% |
|||||||||||||||||||
FPL Recovery Funding LLC, Series 2007-A, Class A1 |
|||||||||||||||||||
5.053% |
02/01/2013 |
|
2,470,472 | 2,523,549 | |||||||||||||||
Peco Energy Transition Trust, Series 2000-A, Class A3 |
|||||||||||||||||||
7.625% |
03/01/2010 |
5,345,539 | 5,549,625 | ||||||||||||||||
8,073,174 | |||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $118,728,195) |
120,200,668 | ||||||||||||||||||
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES5.3% |
|||||||||||||||||||
Mortgage Backed5.3% |
|||||||||||||||||||
Bank of America Mortgage Securities, Series 2004-L, Class 1A1 |
|||||||||||||||||||
6.267% |
01/25/2035 |
1,548,498 | 1,576,203 | ||||||||||||||||
First Horizon Asset Securities, Inc., Series 2005-AR4, Class IIA1 |
|||||||||||||||||||
5.328% |
10/25/2035 |
4,187,326 | 4,021,383 | ||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, Class 2A1 |
|||||||||||||||||||
4.539% |
10/25/2035 |
4,283,632 | 4,038,301 | ||||||||||||||||
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, Class 2A2 |
|||||||||||||||||||
4.754% |
09/25/2034 |
2,761,730 | 2,688,410 | ||||||||||||||||
Harborview Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, Class 3A1A |
|||||||||||||||||||
5.298% |
12/19/2035 |
6,130,223 | 5,891,801 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
MLCC Mortgage Investors, Inc., Series 2004-1, Class 2A2 |
|||||||||||||||||||
4.718% |
12/25/2034 |
$ | 3,534,517 | $ | 3,354,382 | ||||||||||||||
Provident Funding Mortgage Loan Trust, Series 2004-1, Class 1A1 |
|||||||||||||||||||
4.035% |
04/25/2034 |
710,322 | 713,630 | ||||||||||||||||
Structured Asset Mortgage Investments, Inc., Series 2004-AR5, Class IIA1 |
|||||||||||||||||||
5.872% |
10/19/2034 |
758,750 | 713,247 | ||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust, Series 2004-1, Class II2A |
|||||||||||||||||||
3.304% |
03/25/2044 |
934,862 | 936,126 | ||||||||||||||||
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2004-S, Class B1 |
|||||||||||||||||||
3.541% |
09/25/2034 |
2,050,169 | 1,950,818 | ||||||||||||||||
TOTAL NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $26,750,119) |
25,884,301 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS0.2% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.0% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
34,285 | 34,285 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits0.2% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
29,935 | 29,935 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
11,974 | 11,974 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
35,922 | 35,922 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
149,674 | 149,674 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
59,870 | 59,870 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
23,948 | 23,948 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
139,268 | 139,268 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
83,817 | 83,817 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
29,935 | 29,935 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
149,674 | 149,674 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
155,661 | 155,661 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
17,961 | 17,961 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
59,870 | 59,870 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
132,146 | 132,146 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
17,960 | 17,960 | |||||||||||||||
1,097,615 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,131,900) |
1,131,900 |
|
|
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS1.0% |
||||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $4,664,868 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government and Agency Obligations, with rates ranging from 3.799% 4.222%, a maturity of
10/01/2033 and an aggregate market value of $4,758,324. |
$ | 4,664,652 | $ | 4,664,652 | ||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS97.4% |
||||||||||||||||||||
(Cost $475,846,781) |
478,335,848 | |||||||||||||||||||
Other assets less liabilities2.6% |
12,747,709 | |||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 491,083,557 |
* |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 5.27% of Total Investments. |
# |
Rate is subject to change. Rate shown reflects current rate. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS0.4% |
|||||||||||||||||||
Banking0.1% |
|||||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC, Perpetual Bond, (FRN) (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
7.092% |
09/29/2017 |
$ | 100,000 | $ | 141,468 | ||||||||||||||
SLM Corporation, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.700% |
04/01/2014 |
465,000 | 293,531 | ||||||||||||||||
434,999 | |||||||||||||||||||
Financial Services0.1% |
|||||||||||||||||||
Bear Stearns Cos. (The), Inc., Note (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.560% |
03/10/2014 |
380,000 | 317,775 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
10/01/2037 |
100,000 | 93,317 | ||||||||||||||||
411,092 | |||||||||||||||||||
Public Administration0.1% |
|||||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development, Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
5.710% |
12/10/2013 |
275,000 | 285,508 | ||||||||||||||||
Telephone Systems0.1% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
6.300% |
01/15/2038 |
200,000 | 194,021 | ||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,407,353) |
1,325,620 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS1.3% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations1.3% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank, Discount Note |
|||||||||||||||||||
1.500% |
04/01/2008 |
4,400,000 | 4,400,000 | ||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES0.8% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Mortgage-Backed Securities0.8% |
|||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association TBA |
|||||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2035 |
2,500,000 | 2,523,827 | ||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS94.0% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills0.1% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
1.824% |
05/29/2008 |
100,000 | 99,706 | ||||||||||||||||
1.754% |
05/29/2008 |
100,000 | 99,718 | ||||||||||||||||
199,424 | |||||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Protected Securities Bonds79.0% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bond |
|||||||||||||||||||
3.875% |
04/15/2029 |
$ | 5,173,674 | $ | 6,995,376 | ||||||||||||||
3.625% |
04/15/2028 |
5,532,564 | 7,175,913 | ||||||||||||||||
3.375% |
04/15/2032 |
606,385 | 796,449 | ||||||||||||||||
3.000% |
07/15/2012 |
26,046,178 | 29,200,214 | ||||||||||||||||
2.625% |
07/15/2017 |
4,887,792 | 5,571,320 | ||||||||||||||||
2.500% |
07/15/2016 |
6,510,537 | 7,336,053 | ||||||||||||||||
2.375% |
04/15/2011 |
16,071,477 | 17,271,824 | ||||||||||||||||
2.375% |
01/15/2017 |
12,244,284 | 13,669,604 | ||||||||||||||||
2.375% |
01/15/2025 |
32,469,270 | 35,338,255 | ||||||||||||||||
2.375% |
01/15/2027 |
14,672,210 | 16,020,234 | ||||||||||||||||
2.000% |
04/15/2012 |
12,917,297 | 13,911,335 | ||||||||||||||||
2.000% |
01/15/2014 |
4,049,064 | 4,386,909 | ||||||||||||||||
2.000% |
07/15/2014 |
20,455,640 | 22,221,555 | ||||||||||||||||
2.000% |
01/15/2016 |
5,550,583 | 6,020,217 | ||||||||||||||||
2.000% |
01/15/2026 |
19,863,004 | 20,483,743 | ||||||||||||||||
1.875% |
07/15/2015 |
6,803,075 | 7,345,730 | ||||||||||||||||
1.750% |
01/15/2028 |
17,461,264 | 17,315,306 | ||||||||||||||||
1.625% |
01/15/2015 |
7,057,149 | 7,487,748 | ||||||||||||||||
0.875% |
04/15/2010 |
21,450,455 | 21,958,230 | ||||||||||||||||
260,506,015 | |||||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Protected Securities Notes14.9% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Note |
|||||||||||||||||||
4.250% |
01/15/2010 |
6,798,848 | 7,378,878 | ||||||||||||||||
3.500% |
01/15/2011 |
5,020,164 | 5,553,165 | ||||||||||||||||
3.375% |
01/15/2012 |
2,852,544 | 3,212,010 | ||||||||||||||||
1.875% |
07/15/2013 |
19,419,621 | 20,951,965 | ||||||||||||||||
1.625% |
01/15/2018 |
11,514,582 | 12,094,813 | ||||||||||||||||
49,190,831 | |||||||||||||||||||
TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $293,047,780) |
309,896,270 | ||||||||||||||||||
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES1.0% |
|||||||||||||||||||
Mortgage Backed1.0% |
|||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2006-OA21, Class A1 |
|||||||||||||||||||
2.726% |
03/20/2047 |
704,074 | 535,566 | ||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc., Series 2007-QO2, Class A1 |
|||||||||||||||||||
2.749% |
02/25/2047 |
932,497 | 653,633 | ||||||||||||||||
Small Business Administration, Series 2008-20C, Class 1 |
|||||||||||||||||||
5.490% |
03/01/2028 |
2,200,000 | 2,252,593 | ||||||||||||||||
TOTAL NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $3,406,971) |
3,441,792 | ||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS0.0% |
|||||||||||||||||||
IRO USD 2 Year Call Swaption, Expires 02/04/2011, Strike 3.50 |
|||||||||||||||||||
(Cost $55,000) |
5,000,000 | 82,792 |
Vantagepoint Inflation
Protected Securities Fund |
Face |
|
Value |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS3.2% |
||||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $10,369,313 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government and Agency Obligations, with rates ranging from 0.875%4.282%, maturity dates ranging
from 04/15/201007/01/2033, and an aggregate market value of $10,859,475. |
$ | 10,368,838 | $ | 10,368,838 | ||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.7% |
||||||||||||||||||||
(Cost $315,142,816) |
332,039,139 | |||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(0.7%) |
(2,196,371 | ) | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 329,842,768 |
FRN |
Floating Rate Note |
MTN |
Medium Term Note |
TBA |
To Be Announced |
* |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
# |
Rate is subject to change. Rate shown reflects current rate. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS80.2% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.2% |
|||||||||||||||||||
Interpublic Group, Inc. |
* |
18,883 | $ | 158,806 | |||||||||||||||
Monster Worldwide, Inc. |
* |
5,522 | 133,688 | ||||||||||||||||
Omnicom Group |
15,836 | 699,634 | |||||||||||||||||
992,128 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense2.0% |
|||||||||||||||||||
Goodrich Corporation |
5,239 | 301,295 | |||||||||||||||||
Boeing Company (The) |
35,548 | 2,643,705 | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation |
18,179 | 1,515,583 | |||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
34,314 | 1,935,996 | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation |
16,028 | 1,591,580 | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation |
15,444 | 1,201,698 | |||||||||||||||||
Textron, Inc. |
11,678 | 647,195 | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation |
44,656 | 3,073,226 | |||||||||||||||||
12,910,278 | |||||||||||||||||||
Airlines0.1% |
|||||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
35,312 | 437,869 | |||||||||||||||||
Apparel Retailers0.3% |
|||||||||||||||||||
Abercrombie & Fitch Company Class A |
3,919 | 286,636 | |||||||||||||||||
Gap (The), Inc. |
23,455 | 461,594 | |||||||||||||||||
Kohls Corporation |
* |
15,275 | 655,145 | ||||||||||||||||
Limited Brands, Inc. |
15,296 | 261,562 | |||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. |
|
9,341 | 304,517 | ||||||||||||||||
1,969,454 | |||||||||||||||||||
Automotive0.4% |
|||||||||||||||||||
Autonation, Inc. |
* |
6,006 | 89,910 | ||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
93,188 | 533,035 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
24,816 | 472,745 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Company |
7,626 | 306,718 | |||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Company (The) |
* |
9,249 | 238,624 | ||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
12,041 | 451,537 | ||||||||||||||||
Paccar, Inc. |
16,759 | 754,155 | |||||||||||||||||
2,846,724 | |||||||||||||||||||
Banking7.0% |
|||||||||||||||||||
American Capital Strategies Ltd. |
|
8,976 | 306,620 | ||||||||||||||||
American Express Company |
53,191 | 2,325,511 | |||||||||||||||||
BB&T Corporation |
24,341 | 780,372 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
204,386 | 7,748,273 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
52,514 | 2,191,409 | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation |
17,161 | 844,664 | |||||||||||||||||
CIT Group, Inc. |
8,779 | 104,031 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
239,541 | 5,130,968 | |||||||||||||||||
Comerica, Inc. |
7,218 | 253,207 | |||||||||||||||||
Discover Financial Services |
22,045 | 360,877 | |||||||||||||||||
Fannie Mae |
45,011 | 1,184,690 | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
24,353 | 509,465 | ||||||||||||||||
First Horizon National Corporation |
|
5,539 | 77,601 | ||||||||||||||||
Freddie Mac |
30,144 | 763,246 | |||||||||||||||||
Hudson City Bancorp, Inc. |
23,850 | 421,668 | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. |
15,606 | 167,764 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
156,274 | 6,711,968 | |||||||||||||||||
Keycorp |
17,811 | 390,951 | |||||||||||||||||
M&T Bank Corporation |
|
3,525 | 283,692 | ||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corporation |
|
11,451 | 265,663 | ||||||||||||||||
National City Corporation |
28,078 | 279,376 | |||||||||||||||||
Northern Trust Corporation |
8,606 | 572,041 | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. |
15,480 | $ | 1,015,024 | ||||||||||||||||
Regions Financial Corporation |
|
32,130 | 634,568 | ||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
21,467 | 329,518 | ||||||||||||||||
Sovereign Bancorp, Inc. |
|
16,575 | 154,479 | ||||||||||||||||
State Street Corporation |
17,826 | 1,408,254 | |||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. |
16,396 | 904,075 | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp |
79,260 | 2,564,854 | |||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
|
91,191 | 2,462,157 | ||||||||||||||||
Washington Mutual, Inc. |
|
40,172 | 413,772 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
151,795 | 4,417,234 | |||||||||||||||||
Zions Bancorporation |
4,920 | 224,106 | |||||||||||||||||
46,202,098 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco4.7% |
|||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
95,920 | 2,129,424 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
34,115 | 1,618,757 | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company |
28,680 | 1,180,469 | |||||||||||||||||
Brown-Forman Corporation Class B |
|
3,664 | 242,630 | ||||||||||||||||
Campbell Soup Company |
9,478 | 321,778 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
91,051 | 5,542,274 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Enterprises, Inc. |
13,492 | 326,506 | |||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc. |
22,835 | 546,898 | |||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. Class A |
* |
8,617 | 152,262 | ||||||||||||||||
Dean Foods Company |
5,320 | 106,879 | |||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
15,679 | 938,859 | |||||||||||||||||
Hershey Company (The) |
|
7,857 | 295,973 | ||||||||||||||||
HJ
Heinz Company |
14,736 | 692,150 | |||||||||||||||||
Kellogg Company |
11,725 | 616,266 | |||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
72,431 | 2,246,085 | |||||||||||||||||
McCormick & Company, Inc. |
5,813 | 214,907 | |||||||||||||||||
Molson Coors Brewing Company Class B |
5,820 | 305,957 | |||||||||||||||||
Pepsi Bottling Group, Inc. |
5,916 | 200,612 | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. |
73,509 | 5,307,350 | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
95,920 | 4,851,634 | |||||||||||||||||
Reynolds American, Inc. |
7,455 | 440,069 | |||||||||||||||||
Sara Lee Corporation |
33,530 | 468,749 | |||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
8,705 | 260,976 | |||||||||||||||||
Sysco Corporation |
27,245 | 790,650 | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
11,069 | 176,551 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
7,153 | 389,982 | |||||||||||||||||
WM
Wrigley Jr. Company |
9,736 | 611,810 | |||||||||||||||||
30,976,457 | |||||||||||||||||||
Building Materials0.6% |
|||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
77,768 | 2,175,171 | |||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. |
68,926 | 1,581,162 | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Company |
|
4,399 | 292,094 | ||||||||||||||||
4,048,427 | |||||||||||||||||||
Chemicals1.5% |
|||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. |
9,858 | 906,936 | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation |
4,917 | 242,162 | |||||||||||||||||
Dow Chemical Company (The) |
42,576 | 1,568,926 | |||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company |
41,425 | 1,937,033 | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Company |
3,534 | 220,698 | |||||||||||||||||
Hercules, Inc. |
|
4,386 | 80,220 | ||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
3,888 | 171,266 | |||||||||||||||||
Monsanto Company |
24,779 | 2,762,858 | |||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
7,259 | 439,242 | |||||||||||||||||
Praxair, Inc. |
14,140 | 1,191,012 | |||||||||||||||||
Sealed Air Corporation |
7,079 | 178,745 | |||||||||||||||||
9,699,098 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Coal0.2% |
|||||||||||||||||||
Consol Energy, Inc. |
7,673 | $ | 530,895 | ||||||||||||||||
Peabody Energy Corporation |
11,507 | 586,857 | |||||||||||||||||
1,117,752 | |||||||||||||||||||
Commercial Services0.7% |
|||||||||||||||||||
Akamai Technologies, Inc. |
* |
7,142 | 201,119 | ||||||||||||||||
Allied Waste Industries, Inc. |
* |
10,555 | 114,100 | ||||||||||||||||
Cintas Corporation |
|
6,084 | 173,637 | ||||||||||||||||
Convergys Corporation |
* |
6,879 | 103,598 | ||||||||||||||||
Equifax, Inc. |
6,441 | 222,086 | |||||||||||||||||
Fluor Corporation |
|
3,836 | 541,490 | ||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
14,400 | 298,944 | |||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group, Inc. |
* |
5,446 | 400,771 | ||||||||||||||||
Moodys Corporation |
|
9,463 | 329,596 | ||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
15,453 | 529,420 | |||||||||||||||||
Robert Half International, Inc. |
7,514 | 193,410 | |||||||||||||||||
RR
Donnelley & Sons Company |
9,448 | 286,369 | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
2,780 | 169,330 | |||||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
24,315 | 816,011 | |||||||||||||||||
4,379,881 | |||||||||||||||||||
Communications0.9% |
|||||||||||||||||||
American Tower Corporation Class A |
* |
18,693 | 732,953 | ||||||||||||||||
Ciena Corporation |
* |
3,922 | 120,915 | ||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
5,664 | 619,302 | |||||||||||||||||
Motorola, Inc. |
|
105,079 | 977,235 | ||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
* |
16,442 | 329,662 | ||||||||||||||||
Qualcomm, Inc. |
75,261 | 3,085,701 | |||||||||||||||||
Tellabs, Inc. |
* |
19,893 | 108,417 | ||||||||||||||||
5,974,185 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing4.5% |
|||||||||||||||||||
Adobe Systems, Inc. |
* |
26,395 | 939,398 | ||||||||||||||||
Affiliated Computer Services, Inc. Class A |
* |
5,278 | 264,481 | ||||||||||||||||
Autodesk, Inc. |
* |
10,178 | 320,403 | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
24,523 | 1,039,530 | |||||||||||||||||
BMC
Software, Inc. |
* |
9,424 | 306,468 | ||||||||||||||||
CA, Inc. |
18,395 | 413,887 | |||||||||||||||||
Citrix Systems, Inc. |
* |
7,947 | 233,086 | ||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation |
* |
12,318 | 355,128 | ||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation |
* |
8,286 | 337,986 | ||||||||||||||||
Compuware Corporation |
* |
17,089 | 125,433 | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
13,954 | 696,584 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation |
22,586 | 376,057 | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. |
7,010 | 267,361 | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. |
* |
8,200 | 394,338 | ||||||||||||||||
Google, Inc. Class A |
* |
10,468 | 4,610,840 | ||||||||||||||||
IMS Health, Inc. |
8,795 | 184,783 | |||||||||||||||||
Intuit, Inc. |
* |
15,593 | 421,167 | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
23,865 | 596,625 | ||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
368,418 | 10,455,703 | |||||||||||||||||
Novell, Inc. |
* |
17,011 | 106,999 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation |
* |
178,961 | 3,500,477 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
39,043 | 606,338 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
41,899 | 696,361 | ||||||||||||||||
Teradata Corporation |
* |
8,056 | 177,715 | ||||||||||||||||
Total System Services, Inc. |
7,102 | 168,033 | |||||||||||||||||
Unisys Corporation |
* |
13,879 | 61,484 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
10,507 | $ | 349,253 | |||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
59,598 | 1,724,170 | ||||||||||||||||
29,730,088 | |||||||||||||||||||
Computers & Information3.9% |
|||||||||||||||||||
3M
Company |
32,718 | 2,589,630 | |||||||||||||||||
Apple Computer, Inc. |
* |
39,694 | 5,696,089 | ||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
102,515 | 2,042,099 | ||||||||||||||||
EMC
Corporation |
* |
95,328 | 1,367,004 | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard Company |
115,650 | 5,280,579 | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
63,022 | 7,256,353 | |||||||||||||||||
International Game Technology |
14,815 | 595,711 | |||||||||||||||||
Jabil Circuit, Inc. |
8,930 | 84,478 | |||||||||||||||||
Lexmark International, Inc. |
* |
4,793 | 147,241 | ||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc. |
10,038 | 351,531 | |||||||||||||||||
SanDisk Corporation |
* |
9,800 | 221,186 | ||||||||||||||||
25,631,901 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.0% |
|||||||||||||||||||
Ball Corporation |
4,556 | 209,303 | |||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care2.0% |
|||||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
19,873 | 785,778 | |||||||||||||||||
Clorox Company |
6,602 | 373,937 | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
23,114 | 1,800,812 | |||||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
8,001 | 347,483 | |||||||||||||||||
Estee Lauder Companies (The), Inc. Class A |
|
5,057 | 231,863 | ||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
142,354 | 9,974,745 | |||||||||||||||||
13,514,618 | |||||||||||||||||||
Education0.0% |
|||||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
6,172 | 266,630 | ||||||||||||||||
Electric Utilities2.8% |
|||||||||||||||||||
AES
Corporation (The) |
* |
28,796 | 480,029 | ||||||||||||||||
Allegheny Energy, Inc. |
7,132 | 360,166 | |||||||||||||||||
Ameren Corporation |
9,010 | 396,800 | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. |
17,957 | 747,550 | |||||||||||||||||
CMS Energy Corporation |
9,922 | 134,344 | |||||||||||||||||
Centerpoint Energy, Inc. |
13,537 | 193,173 | |||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. |
12,180 | 483,546 | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. |
7,847 | 692,655 | |||||||||||||||||
DTE Energy Company |
7,766 | 302,020 | |||||||||||||||||
Dominion Resources, Inc. |
26,866 | 1,097,207 | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
55,876 | 997,387 | |||||||||||||||||
Dynegy, Inc. Class A |
* |
20,516 | 161,871 | ||||||||||||||||
Edison International |
14,281 | 700,055 | |||||||||||||||||
Entergy Corporation |
9,154 | 998,518 | |||||||||||||||||
Exelon Corporation |
30,358 | 2,467,195 | |||||||||||||||||
FPL Group, Inc. |
18,300 | 1,148,142 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation |
14,589 | 1,001,097 | |||||||||||||||||
Integrys Energy Group, Inc. |
3,300 | 153,912 | |||||||||||||||||
NiSource, Inc. |
11,857 | 204,415 | |||||||||||||||||
PG&E Corporation |
15,829 | 582,824 | |||||||||||||||||
PPL Corporation |
17,328 | 795,702 | |||||||||||||||||
Pepco Holdings, Inc. |
8,794 | 217,388 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
4,372 | 153,370 | |||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. |
11,761 | 490,434 | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group, Inc. |
22,832 | 917,618 | |||||||||||||||||
Sempra Energy |
11,832 | 630,409 | |||||||||||||||||
Southern Company (The) |
33,551 | 1,194,751 | |||||||||||||||||
TECO Energy, Inc. |
|
9,094 | 145,049 | ||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
17,719 | 353,494 | |||||||||||||||||
18,201,121 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Electrical Equipment2.9% |
|||||||||||||||||||
Cooper Industries Ltd. Class A (Bermuda) |
8,037 | $ | 322,686 | ||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
36,190 | 1,862,337 | |||||||||||||||||
General Electric Company |
462,265 | 17,108,428 | |||||||||||||||||
19,293,451 | |||||||||||||||||||
Electronics3.3% |
|||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. |
* |
22,772 | 134,127 | ||||||||||||||||
Altera Corporation |
15,819 | 291,544 | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
14,644 | 432,291 | |||||||||||||||||
Broadcom Corporation Class A |
* |
20,382 | 392,761 | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
276,119 | 6,651,707 | ||||||||||||||||
Eastman Kodak Company |
|
12,583 | 222,342 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
264,579 | 5,603,783 | |||||||||||||||||
JDS
Uniphase Corporation |
* |
9,473 | 126,843 | ||||||||||||||||
LSI
Corporation |
* |
34,716 | 171,844 | ||||||||||||||||
Linear Technology Corporation |
|
10,609 | 325,590 | ||||||||||||||||
MEMC Electronics Materials, Inc. |
* |
10,061 | 713,325 | ||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
9,379 | 306,975 | |||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. |
* |
31,818 | 189,953 | ||||||||||||||||
Molex, Inc. |
6,227 | 144,217 | |||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
11,625 | 212,970 | |||||||||||||||||
Novellus Systems, Inc. |
* |
5,537 | 116,554 | ||||||||||||||||
Nvidia Corporation |
* |
24,486 | 484,578 | ||||||||||||||||
QLogic Corporation |
* |
7,961 | 122,201 | ||||||||||||||||
Raytheon Company |
19,546 | 1,262,867 | |||||||||||||||||
Rockwell Collins, Inc. |
7,612 | 435,026 | |||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
63,664 | 1,799,781 | |||||||||||||||||
Tyco Electronics Ltd. (Bermuda) |
22,179 | 761,183 | |||||||||||||||||
Xerox Corporation |
42,793 | 640,611 | |||||||||||||||||
Xilinx, Inc. |
15,159 | 360,026 | |||||||||||||||||
21,903,099 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure1.2% |
|||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. |
7,426 | 207,185 | |||||||||||||||||
Mattel, Inc. |
17,004 | 338,380 | |||||||||||||||||
News Corporation, Inc. Class A |
105,672 | 1,981,350 | |||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
169,415 | 2,375,198 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
87,980 | 2,760,812 | |||||||||||||||||
7,662,925 | |||||||||||||||||||
Environmental0.2% |
|||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
* |
18,176 | 542,190 | ||||||||||||||||
Danaher Corporation |
10,978 | 834,657 | |||||||||||||||||
Teradyne, Inc. |
* |
8,399 | 104,316 | ||||||||||||||||
1,481,163 | |||||||||||||||||||
Financial Services2.3% |
|||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
10,442 | 541,418 | |||||||||||||||||
Bear Stearns Companies, Inc. (The) |
|
5,201 | 54,558 | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corporation (The) |
43,200 | 813,456 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
2,453 | 1,150,702 | |||||||||||||||||
Countrywide Financial Corporation |
|
27,686 | 152,273 | ||||||||||||||||
E*Trade Financial Corporation |
* |
18,346 | 70,816 | ||||||||||||||||
Federated Investors, Inc. Class B |
3,330 | 130,403 | |||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
7,431 | 720,733 | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
18,179 | 3,006,625 | |||||||||||||||||
IntercontinentalExchange, Inc. |
* |
3,149 | 410,944 | ||||||||||||||||
Janus Capital Group, Inc. |
7,815 | 181,855 | |||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
5,766 | 322,781 | |||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc. |
|
24,412 | 918,868 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
44,701 | $ | 1,821,119 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley |
50,822 | 2,322,565 | |||||||||||||||||
NYSE Euronext |
11,987 | 739,718 | |||||||||||||||||
Principal Financial Group |
12,337 | 687,418 | |||||||||||||||||
T
Rowe Price Group, Inc. |
11,620 | 581,000 | |||||||||||||||||
Western Union Company (The) |
33,663 | 716,012 | |||||||||||||||||
15,343,264 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.3% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
31,965 | 811,911 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
19,776 | 580,426 | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation |
* |
33,638 | 588,665 | ||||||||||||||||
Whole Foods Market, Inc. |
|
6,058 | 199,732 | ||||||||||||||||
2,180,734 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.4% |
|||||||||||||||||||
Bemis Company |
5,148 | 130,914 | |||||||||||||||||
International Paper Company |
19,914 | 541,661 | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation |
19,597 | 1,264,986 | |||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation |
7,851 | 213,704 | |||||||||||||||||
Pactiv Corporation |
* |
6,199 | 162,476 | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company |
9,586 | 623,473 | |||||||||||||||||
2,937,214 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.2% |
|||||||||||||||||||
Coventry Health Care, Inc. |
* |
6,999 | 282,410 | ||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
12,052 | 775,185 | ||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings |
* |
5,554 | 409,219 | ||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation |
* |
23,062 | 130,531 | ||||||||||||||||
1,597,345 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.0% |
|||||||||||||||||||
Centex Corporation |
5,370 | 130,008 | |||||||||||||||||
Lennar Corporation Class A |
|
5,972 | 112,333 | ||||||||||||||||
242,341 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery1.9% |
|||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
62,930 | 1,227,764 | |||||||||||||||||
Black & Decker Corporation |
3,454 | 228,309 | |||||||||||||||||
Cameron International Corporation |
* |
10,006 | 416,650 | ||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
29,284 | 2,292,644 | |||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
9,100 | 426,062 | |||||||||||||||||
Deere & Company |
20,412 | 1,641,941 | |||||||||||||||||
Dover Corporation |
8,920 | 372,678 | |||||||||||||||||
Eaton Corporation |
6,529 | 520,165 | |||||||||||||||||
ITT Corporation |
8,141 | 421,785 | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
13,361 | 595,633 | |||||||||||||||||
Manitowoc Company, Inc. |
5,703 | 232,682 | |||||||||||||||||
National-Oilwell Varco, Inc. |
* |
15,964 | 931,978 | ||||||||||||||||
Pall Corporation |
5,917 | 207,509 | |||||||||||||||||
Parker Hannifin Corporation |
7,971 | 552,151 | |||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
7,187 | 412,678 | |||||||||||||||||
Smith International, Inc. |
8,885 | 570,684 | |||||||||||||||||
Stanley Works (The) |
3,363 | 160,146 | |||||||||||||||||
Terex Corporation |
* |
4,319 | 269,937 | ||||||||||||||||
Trane, Inc. |
7,828 | 359,305 | |||||||||||||||||
Varian Medical Systems, Inc. |
* |
5,760 | 269,798 | ||||||||||||||||
WW
Grainger, Inc. |
3,422 | 261,407 | |||||||||||||||||
12,371,906 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.4% |
|||||||||||||||||||
DR
Horton, Inc. |
|
11,960 | 188,370 | ||||||||||||||||
Harman International Industries, Inc. |
2,854 | 124,263 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Johnson Controls, Inc. |
26,529 | $ | 896,680 | ||||||||||||||||
KB
Home |
|
3,394 | 83,934 | ||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. |
|
8,064 | 122,976 | ||||||||||||||||
Masco Corporation |
18,434 | 365,546 | |||||||||||||||||
Newell Rubbermaid, Inc. |
11,995 | 274,326 | |||||||||||||||||
Pulte Homes, Inc. |
9,419 | 137,046 | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation |
3,383 | 293,577 | |||||||||||||||||
2,486,718 | |||||||||||||||||||
Household Products0.3% |
|||||||||||||||||||
Fortune Brands, Inc. |
6,876 | 477,882 | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
18,598 | 896,982 | |||||||||||||||||
Rohm & Haas Company |
6,344 | 343,084 | |||||||||||||||||
Snap-On, Inc. |
2,539 | 129,108 | |||||||||||||||||
1,847,056 | |||||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.1% |
|||||||||||||||||||
Tyco International Ltd. (Bermuda) |
22,179 | 976,985 | |||||||||||||||||
Insurance4.0% |
|||||||||||||||||||
ACE Ltd. (Cayman Islands) |
15,178 | 835,701 | |||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
21,905 | 1,422,730 | |||||||||||||||||
Aetna, Inc. |
24,024 | 1,011,170 | |||||||||||||||||
Allstate Corporation (The) |
25,785 | 1,239,227 | |||||||||||||||||
AMBAC Financial Group, Inc. |
|
13,196 | 75,877 | ||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
116,052 | 5,019,249 | |||||||||||||||||
AON Corporation |
14,251 | 572,890 | |||||||||||||||||
Assurant, Inc. |
4,469 | 271,983 | |||||||||||||||||
Cigna Corporation |
13,368 | 542,340 | |||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corporation |
7,627 | 290,131 | |||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. Class A |
19,514 | 441,797 | |||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
14,401 | 1,091,164 | |||||||||||||||||
Humana, Inc. |
* |
7,657 | 343,493 | ||||||||||||||||
Leucadia National Corporation |
7,783 | 351,947 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation |
12,544 | 652,288 | |||||||||||||||||
Loews Corporation |
19,590 | 787,910 | |||||||||||||||||
MBIA, Inc. |
|
9,669 | 118,155 | ||||||||||||||||
MGIC Investment Corporation |
|
3,862 | 40,667 | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
24,984 | 608,360 | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. |
32,629 | 1,966,224 | |||||||||||||||||
Progressive Corporation (The) |
31,212 | 501,577 | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
20,520 | 1,605,690 | |||||||||||||||||
Safeco Corporation |
4,129 | 181,181 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
17,035 | 842,892 | |||||||||||||||||
Torchmark Corporation |
4,583 | 275,484 | |||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) |
28,541 | 1,365,687 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
59,642 | 2,049,299 | |||||||||||||||||
UnumProvident Corporation |
15,895 | 349,849 | |||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
25,359 | 1,119,093 | ||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
8,095 | 239,207 | |||||||||||||||||
26,213,262 | |||||||||||||||||||
Lodging0.2% |
|||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. Class A |
15,100 | 518,836 | |||||||||||||||||
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. |
9,466 | 489,865 | |||||||||||||||||
Wyndham Worldwide Corporation |
8,923 | 184,528 | |||||||||||||||||
1,193,229 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.2% |
|||||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
31,677 | 699,428 | |||||||||||||||||
Clear Channel Communications, Inc. |
22,852 | 667,735 | |||||||||||||||||
Comcast Corporation Class A |
140,162 | $ | 2,710,733 | ||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
33,859 | 839,365 | ||||||||||||||||
EW
Scripps Company Class A |
|
3,760 | 157,958 | ||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
10,491 | 304,764 | ||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp |
* |
9,631 | 199,940 | ||||||||||||||||
McGraw-Hill Companies, Inc. (The) |
16,227 | 599,588 | |||||||||||||||||
Meredith Corporation |
1,895 | 72,484 | |||||||||||||||||
New
York Times Company Class A |
|
6,241 | 117,830 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
31,116 | 1,232,816 | ||||||||||||||||
Washington Post Company Class B |
265 | 175,297 | |||||||||||||||||
7,777,938 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies3.2% |
|||||||||||||||||||
Allergan, Inc. |
13,872 | 782,242 | |||||||||||||||||
Applera CorporationApplied Biosystems Group |
8,032 | 263,932 | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
29,138 | 1,684,759 | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Company |
10,910 | 936,623 | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation |
* |
59,259 | 762,663 | ||||||||||||||||
Covidien Ltd. (Bermuda) |
22,179 | 981,421 | |||||||||||||||||
CR
Bard, Inc. |
|
4,555 | 439,102 | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
131,083 | 8,503,354 | |||||||||||||||||
KLA-Tencor Corporation |
8,766 | 325,219 | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. |
52,035 | 2,516,933 | |||||||||||||||||
Millipore Corporation |
* |
2,215 | 149,313 | ||||||||||||||||
Patterson Cos., Inc. |
* |
6,066 | 220,196 | ||||||||||||||||
PerkinElmer, Inc. |
5,757 | 139,607 | |||||||||||||||||
St.
Jude Medical, Inc. |
* |
16,184 | 698,987 | ||||||||||||||||
Stryker Corporation |
11,672 | 759,264 | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
19,378 | 1,101,446 | ||||||||||||||||
Waters Corporation |
* |
4,564 | 254,215 | ||||||||||||||||
Zimmer Holdings, Inc. |
* |
10,939 | 851,711 | ||||||||||||||||
21,370,987 | |||||||||||||||||||
Metals1.0% |
|||||||||||||||||||
Alcoa, Inc. |
38,642 | 1,393,431 | |||||||||||||||||
Allegheny Technologies, Inc. |
4,545 | 324,331 | |||||||||||||||||
Corning, Inc. |
70,940 | 1,705,398 | |||||||||||||||||
Newmont Mining Corporation |
20,249 | 917,280 | |||||||||||||||||
Nucor Corporation |
13,611 | 922,009 | |||||||||||||||||
Precision Castparts Corporation |
6,202 | 633,100 | |||||||||||||||||
Titanium Metals Corporation |
|
3,978 | 59,869 | ||||||||||||||||
United States Steel Corporation |
5,195 | 659,090 | |||||||||||||||||
6,614,508 | |||||||||||||||||||
Mining0.3% |
|||||||||||||||||||
Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. |
17,225 | 1,657,389 | |||||||||||||||||
Oil & Gas10.2% |
|||||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
20,897 | 1,317,138 | |||||||||||||||||
Apache Corporation |
14,926 | 1,803,359 | |||||||||||||||||
Ashland, Inc. |
3,106 | 146,914 | |||||||||||||||||
Baker Hughes, Inc. |
14,690 | 1,006,265 | |||||||||||||||||
BJ
Services Company |
14,353 | 409,204 | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
19,082 | 880,634 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation |
96,514 | 8,238,435 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips |
73,145 | 5,574,380 | |||||||||||||||||
Devon Energy Corporation |
19,943 | 2,080,653 | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. |
11,033 | 1,323,960 | |||||||||||||||||
El
Paso Corporation |
31,393 | 522,380 | |||||||||||||||||
ENSCO International, Inc. |
6,778 | 424,438 | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
247,357 | 20,921,455 | |||||||||||||||||
Halliburton Company |
41,598 | 1,636,049 | |||||||||||||||||
Hess Corporation |
12,305 | 1,085,055 | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation |
32,489 | 1,481,498 | |||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
8,420 | 691,619 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. |
* |
14,031 | $ | 473,827 | |||||||||||||||
Nicor, Inc. |
|
1,963 | 65,780 | ||||||||||||||||
Noble Corporation (Cayman Islands) |
11,980 | 595,047 | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. |
7,770 | 565,656 | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
37,958 | 2,777,387 | |||||||||||||||||
Questar Corporation |
7,316 | 413,793 | |||||||||||||||||
Range Resources Corporation |
6,784 | 430,445 | |||||||||||||||||
Rowan Companies., Inc. |
4,817 | 198,364 | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
54,318 | 4,725,666 | |||||||||||||||||
Spectra Energy Corp. |
27,942 | 635,680 | |||||||||||||||||
Sunoco, Inc. |
5,960 | 312,721 | |||||||||||||||||
Tesoro Corporation |
6,213 | 186,390 | |||||||||||||||||
Transocean, Inc. (Cayman Islands) |
* |
14,236 | 1,924,707 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation |
25,471 | 1,250,881 | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. (Bermuda) |
* |
15,336 | 1,111,400 | ||||||||||||||||
Williams Companies, Inc. |
27,086 | 893,296 | |||||||||||||||||
XTO Energy, Inc. |
22,133 | 1,369,147 | |||||||||||||||||
67,473,623 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals5.2% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
70,624 | 3,894,914 | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation |
8,664 | 355,051 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
49,698 | 2,076,382 | ||||||||||||||||
Barr Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,637 | 224,013 | ||||||||||||||||
Biogen Idec, Inc. |
* |
13,123 | 809,558 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company |
90,646 | 1,930,760 | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
16,840 | 884,268 | |||||||||||||||||
Celgene Corporation |
* |
19,067 | 1,168,616 | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Company |
44,595 | 2,300,656 | |||||||||||||||||
Forest Laboratories, Inc. |
* |
14,323 | 573,063 | ||||||||||||||||
Genzyme Corporation |
* |
11,884 | 885,833 | ||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
* |
41,558 | 2,141,484 | ||||||||||||||||
Hospira, Inc. |
* |
7,127 | 304,822 | ||||||||||||||||
King Pharmaceuticals, Inc. |
* |
10,183 | 88,592 | ||||||||||||||||
McKesson Corporation |
13,531 | 708,618 | |||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
25,016 | 1,095,451 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
98,510 | 3,738,454 | |||||||||||||||||
Mylan Laboratories |
|
11,139 | 129,212 | ||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
313,898 | 6,569,885 | |||||||||||||||||
Quest Diagnostics, Inc. |
7,162 | 324,224 | |||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
73,261 | 1,055,691 | |||||||||||||||||
Sigma Aldrich Corporation |
5,903 | 352,114 | |||||||||||||||||
Watson Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,259 | 124,874 | ||||||||||||||||
Wyeth |
60,498 | 2,526,396 | |||||||||||||||||
34,262,931 | |||||||||||||||||||
Real Estate1.0% |
|||||||||||||||||||
Apartment Investment & Management Company REIT Class A |
4,055 | 145,210 | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. REIT |
3,501 | 337,917 | |||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. REIT |
5,498 | 506,201 | |||||||||||||||||
CB
Richard Ellis Group, Inc. Class A |
* |
7,914 | 171,259 | ||||||||||||||||
Developers Diversified Realty Corporation REIT |
5,585 | 233,900 | |||||||||||||||||
Equity Residential REIT |
12,749 | 528,956 | |||||||||||||||||
General Growth Properties, Inc. REIT |
|
10,808 | 412,541 | ||||||||||||||||
HCP, Inc. REIT |
9,997 | 337,999 | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT |
23,370 | 372,050 | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation REIT |
11,062 | 433,299 | |||||||||||||||||
Plum Creek Timber Company, Inc. REIT |
|
8,165 | 332,316 | ||||||||||||||||
Prologis REIT |
11,448 | $ | 673,829 | ||||||||||||||||
Public Storage REIT |
5,464 | 484,220 | |||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. REIT |
10,262 | 953,442 | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust REIT |
5,908 | 509,329 | |||||||||||||||||
6,432,468 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.6% |
|||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
6,534 | 212,682 | |||||||||||||||||
McDonalds Corporation |
53,809 | 3,000,928 | |||||||||||||||||
Wendys International, Inc. |
5,142 | 118,575 | |||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
23,529 | 875,514 | |||||||||||||||||
4,207,699 | |||||||||||||||||||
Retailers3.5% |
|||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
14,009 | 998,842 | ||||||||||||||||
AutoZone, Inc. |
* |
2,448 | 278,656 | ||||||||||||||||
Bed
Bath & Beyond, Inc. |
* |
12,305 | 362,998 | ||||||||||||||||
Best Buy Company, Inc. |
17,296 | 717,092 | |||||||||||||||||
Big
Lots, Inc. |
* |
4,622 | 103,071 | ||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation |
67,100 | 2,718,221 | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation |
20,192 | 1,311,874 | |||||||||||||||||
Dillards, Inc. Class A |
|
2,579 | 44,385 | ||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
51,735 | 1,543,772 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
9,280 | 203,139 | ||||||||||||||||
Family Dollar Stores, Inc. |
7,400 | 144,300 | |||||||||||||||||
GameStop Corporation Class A |
* |
7,231 | 373,915 | ||||||||||||||||
JC
Penney Company, Inc. |
10,233 | 385,886 | |||||||||||||||||
Macys, Inc. |
21,019 | 484,698 | |||||||||||||||||
Nike, Inc. Class B |
17,249 | 1,172,932 | |||||||||||||||||
Office Depot, Inc. |
* |
13,041 | 144,103 | ||||||||||||||||
OfficeMax, Inc. |
2,974 | 56,922 | |||||||||||||||||
RadioShack Corporation |
|
5,381 | 87,441 | ||||||||||||||||
Sears Holdings Corporation |
* |
3,576 | 365,074 | ||||||||||||||||
Sherwin-Williams Company (The) |
4,841 | 247,085 | |||||||||||||||||
Staples, Inc. |
32,067 | 709,001 | |||||||||||||||||
TJX Companies, Inc. |
20,299 | 671,288 | |||||||||||||||||
Target Corporation |
38,669 | 1,959,745 | |||||||||||||||||
Tiffany & Company |
6,286 | 263,006 | |||||||||||||||||
Walgreen Company |
45,220 | 1,722,430 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
109,502 | 5,768,565 | |||||||||||||||||
22,838,441 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems2.6% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
277,503 | 10,628,365 | |||||||||||||||||
CenturyTel, Inc. |
5,012 | 166,599 | |||||||||||||||||
Citizens Communications Company |
14,413 | 151,192 | |||||||||||||||||
Embarq Corporation |
6,503 | 260,770 | |||||||||||||||||
Qwest Communications International, Inc. |
|
71,276 | 322,880 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
130,646 | 874,022 | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
131,219 | 4,782,933 | |||||||||||||||||
Windstream Corporation |
19,512 | 233,168 | |||||||||||||||||
17,419,929 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.2% |
|||||||||||||||||||
Coach, Inc. |
* |
16,947 | 510,952 | ||||||||||||||||
Jones Apparel Group, Inc. |
5,028 | 67,476 | |||||||||||||||||
Liz
Claiborne, Inc. |
|
4,454 | 80,840 | ||||||||||||||||
Polo Ralph Lauren Corporation |
2,737 | 159,540 | |||||||||||||||||
VF
Corporation |
3,825 | 296,476 | |||||||||||||||||
1,115,284 | |||||||||||||||||||
Transportation1.7% |
|||||||||||||||||||
Brunswick Corporation |
4,421 | 70,603 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe Corporation |
14,126 | 1,302,700 | |||||||||||||||||
CSX Corporation |
19,296 | 1,081,927 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Carnival Corporation |
19,796 | $ | 801,342 | ||||||||||||||||
CH
Robinson Worldwide, Inc. |
7,757 | 421,981 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
9,672 | 436,981 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
13,970 | 1,294,600 | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation |
18,206 | 988,950 | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation |
11,972 | 1,501,049 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
48,074 | 3,510,363 | |||||||||||||||||
11,410,496 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $453,201,624) |
529,420,397 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS6.1% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations6.1% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank |
|||||||||||||||||||
2.160% |
06/11/2008 |
$ | 7,000,000 | 6,970,180 | |||||||||||||||
2.120% |
06/11/2008 |
5,000,000 | 4,979,094 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
1.730% |
06/16/2008 |
28,500,000 | 28,395,912 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $40,345,186) |
40,345,186 | ||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS1.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills1.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
0.850% |
06/19/2008 |
7,530,000 | 7,515,954 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
Shares |
|
Value |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Computers & Information0.0% |
|||||||||||||||||||
Seagate Technology, Inc. |
*d |
||||||||||||||||||
(Cost $) |
10,600 | | |||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERCIAL PAPER11.3% |
|||||||||||||||||||
Banking6.0% |
|||||||||||||||||||
Rabobank USA Finance Corp. |
|||||||||||||||||||
2.300% |
06/16/2008 |
$ | 20,000,000 | 19,902,889 | |||||||||||||||
Santander Central Hispano Finance, Inc. |
|||||||||||||||||||
2.740% |
06/11/2008 |
20,000,000 | 19,891,922 | ||||||||||||||||
39,794,811 | |||||||||||||||||||
Financial Services5.3% |
|||||||||||||||||||
Bank of Scotland Treasury Services PLC (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
2.540% |
06/16/2008 |
20,000,000 | 19,892,756 | ||||||||||||||||
UBS Finance Delaware LLC |
|||||||||||||||||||
2.765% |
06/12/2008 |
10,000,000 | 9,944,700 | ||||||||||||||||
UBS Finance Delaware LLC |
|||||||||||||||||||
2.520% |
06/17/2008 |
5,000,000 | 4,973,050 | ||||||||||||||||
34,810,506 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER |
|||||||||||||||||||
(Cost $74,605,317) |
74,605,317 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS2.5% |
||||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
||||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
$ | 494,762 | $ | 494,762 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits2.4% |
||||||||||||||||||||
ABN
Amro Bank NV |
|
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
431,984 | 431,984 | |||||||||||||||||
Barclays |
|
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
172,793 | 172,793 | |||||||||||||||||
BNP
Paribas |
|
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
518,381 | 518,381 | |||||||||||||||||
BNP
Paribas |
|
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
2,159,923 | 2,159,923 | |||||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
863,969 | 863,969 | |||||||||||||||||
Calyon |
|
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
345,588 | 345,588 | |||||||||||||||||
Calyon |
|
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
2,009,761 | 2,009,761 | |||||||||||||||||
Fortis Bank |
|
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
1,209,557 | 1,209,557 | |||||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
431,985 | 431,985 | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
2,159,923 | 2,159,923 | |||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
2,246,320 | 2,246,320 | |||||||||||||||||
Societe Generale |
|
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
259,191 | 259,191 | |||||||||||||||||
Societe Generale |
|
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
863,969 | 863,969 | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
1,906,984 | 1,906,984 | |||||||||||||||||
UBS
AG |
|
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
259,191 | 259,191 | |||||||||||||||||
15,839,519 | ||||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
||||||||||||||||||||
(Cost $16,334,281) |
16,334,281 | |||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS101.3% |
||||||||||||||||||||
(Cost $592,002,362) |
668,221,135 | |||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(1.3%) |
(8,408,943 | ) | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 659,812,192 |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
d |
Security has no market value at 03/31/2008. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS95.8% |
|||||||||||||||||||
Aerospace & Defense1.3% |
|||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
353,300 | $ | 19,933,187 | ||||||||||||||||
Airlines0.1% |
|||||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
138,700 | 1,719,880 | |||||||||||||||||
Automotive1.4% |
|||||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
200,000 | 1,144,000 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
804,000 | 15,316,200 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Company |
70,552 | 2,837,601 | |||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
73,300 | 2,748,750 | ||||||||||||||||
22,046,551 | |||||||||||||||||||
Banking7.8% |
|||||||||||||||||||
Allied Irish Banks PLC, Sponsored ADR (Ireland) |
21,700 | 937,006 | |||||||||||||||||
American Express Company |
343,500 | 15,017,820 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
377,392 | 14,306,931 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
158,400 | 6,610,032 | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation |
202,900 | 9,986,738 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
454,169 | 9,728,300 | |||||||||||||||||
Fannie Mae |
193,806 | 5,100,974 | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
176,000 | 3,681,920 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
308,700 | 13,258,665 | |||||||||||||||||
Keycorp |
108,900 | 2,390,355 | |||||||||||||||||
National City Corporation |
85,000 | 845,750 | |||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC (United Kingdom) |
95,000 | 637,032 | |||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
623,500 | 9,570,725 | ||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. |
116,100 | 6,401,754 | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp |
212,100 | 6,863,556 | |||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
|
175,804 | 4,746,708 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
403,900 | 11,753,490 | |||||||||||||||||
121,837,756 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco4.9% |
|||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
197,300 | 4,380,060 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
102,800 | 4,877,860 | |||||||||||||||||
Campbell Soup Company |
45,112 | 1,531,552 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
6,700 | 407,829 | |||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
85,222 | 5,103,093 | |||||||||||||||||
Hershey Company (The) |
|
182,400 | 6,871,008 | ||||||||||||||||
HJ
Heinz Company |
128,100 | 6,016,857 | |||||||||||||||||
Imperial Tobacco Group PLC (United Kingdom) |
166,300 | 15,311,241 | |||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
360,224 | 11,170,546 | |||||||||||||||||
McCormick & Company, Inc. |
75,000 | 2,772,750 | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
197,300 | 9,979,434 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
144,837 | 7,896,513 | |||||||||||||||||
76,318,743 | |||||||||||||||||||
Building Materials3.0% |
|||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV Sponsored ADR (Mexico) |
* |
979,107 | 25,574,275 | ||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
523,800 | 14,650,686 | |||||||||||||||||
USG
Corporation |
* |
73,000 | 2,687,860 | ||||||||||||||||
Vulcan Materials Company |
|
53,800 | 3,572,320 | ||||||||||||||||
46,485,141 | |||||||||||||||||||
Chemicals1.6% |
|||||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation |
91,700 | $ | 4,516,225 | ||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company |
343,846 | 16,078,239 | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
97,200 | 4,281,660 | |||||||||||||||||
24,876,124 | |||||||||||||||||||
Commercial Services2.2% |
|||||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
211,600 | 4,392,816 | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp. Entertainment |
* |
1,168,200 | 26,448,048 | ||||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
100,000 | 3,356,000 | |||||||||||||||||
34,196,864 | |||||||||||||||||||
Communications3.2% |
|||||||||||||||||||
Alcatel-Lucent SA, Sponsored ADR (France) |
|
328,900 | 1,894,464 | ||||||||||||||||
Koninklijke (Royal) Philips Electronics NV NY Shares (Netherlands) |
660,000 | 25,304,400 | |||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
84,000 | 9,184,560 | |||||||||||||||||
Motorola, Inc. |
238,700 | 2,219,910 | |||||||||||||||||
Nokia Corporation Sponsored ADR (Finland) |
359,900 | 11,455,617 | |||||||||||||||||
50,058,951 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing3.5% |
|||||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
12,200 | 517,158 | |||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation |
* |
48,900 | 1,994,631 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation |
84,600 | 1,408,590 | |||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
252,000 | 7,151,760 | |||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
628,000 | 9,752,840 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
1,680,000 | 27,921,600 | ||||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
171,700 | 4,967,281 | ||||||||||||||||
53,713,860 | |||||||||||||||||||
Computers & Information4.8% |
|||||||||||||||||||
3M
Company |
185,700 | 14,698,155 | |||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
2,368,100 | 47,172,552 | ||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
65,100 | 7,495,614 | |||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc. |
143,900 | 5,039,378 | |||||||||||||||||
74,405,699 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.7% |
|||||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
100,600 | 3,977,724 | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
30,300 | 2,360,673 | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
72,700 | 5,094,089 | |||||||||||||||||
11,432,486 | |||||||||||||||||||
Electric Utilities3.3% |
|||||||||||||||||||
Dominion Resources, Inc. |
182,600 | 7,457,384 | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
642,424 | 11,467,268 | |||||||||||||||||
Entergy Corporation |
142,900 | 15,587,532 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation |
46,400 | 3,183,968 | |||||||||||||||||
NiSource, Inc. |
240,400 | 4,144,496 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
55,500 | 1,946,940 | |||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. |
80,800 | 3,369,360 | |||||||||||||||||
TECO Energy, Inc. |
|
74,300 | 1,185,085 | ||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
154,500 | 3,082,275 | |||||||||||||||||
51,424,308 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Electrical Equipment2.1% |
|||||||||||||||||||
Cooper Industries Ltd. Class A (Bermuda) |
65,300 | $ | 2,621,795 | ||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
219,000 | 11,269,740 | |||||||||||||||||
General Electric Company |
509,000 | 18,838,090 | |||||||||||||||||
32,729,625 | |||||||||||||||||||
Electronics0.7% |
|||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
137,000 | 4,044,240 | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
24,400 | 587,796 | ||||||||||||||||
Eastman Kodak Company |
|
149,041 | 2,633,555 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
117,900 | 2,497,122 | |||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
25,000 | 706,750 | |||||||||||||||||
10,469,463 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure3.7% |
|||||||||||||||||||
Discovery Holding Company Class A |
* |
732,316 | 15,539,746 | ||||||||||||||||
Mattel, Inc. |
175,000 | 3,482,500 | |||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
381,000 | 5,341,620 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
1,063,300 | 33,366,354 | |||||||||||||||||
57,730,220 | |||||||||||||||||||
Financial Services2.1% |
|||||||||||||||||||
Countrywide Financial Corporation |
|
114,000 | 627,000 | ||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
60,900 | 3,409,182 | |||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
121,400 | 4,945,836 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley |
37,000 | 1,690,900 | |||||||||||||||||
UBS
AG (Switzerland) |
|
762,100 | 21,948,480 | ||||||||||||||||
32,621,398 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.8% |
|||||||||||||||||||
International Paper Company |
252,100 | 6,857,120 | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation |
45,259 | 2,921,468 | |||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation |
111,000 | 3,021,420 | |||||||||||||||||
12,800,008 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery1.9% |
|||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
725,000 | 14,144,750 | |||||||||||||||||
Black & Decker Corporation |
25,200 | 1,665,720 | |||||||||||||||||
Stanley Works (The) |
278,500 | 13,262,170 | |||||||||||||||||
29,072,640 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.9% |
|||||||||||||||||||
DR
Horton, Inc. |
|
157,500 | 2,480,625 | ||||||||||||||||
Harman International Industries, Inc. |
18,200 | 792,428 | |||||||||||||||||
Masco Corporation |
170,500 | 3,381,015 | |||||||||||||||||
Newell Rubbermaid, Inc. |
185,000 | 4,230,950 | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation |
|
37,800 | 3,280,284 | ||||||||||||||||
14,165,302 | |||||||||||||||||||
Household Products1.4% |
|||||||||||||||||||
Fortune Brands, Inc. |
62,900 | 4,371,550 | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
375,400 | 18,105,542 | |||||||||||||||||
22,477,092 | |||||||||||||||||||
Insurance8.4% |
|||||||||||||||||||
Allstate Corporation (The) |
123,900 | 5,954,634 | |||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
478,514 | 20,695,731 | |||||||||||||||||
AON Corporation |
582,000 | 23,396,400 | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada) |
|
100,000 | 28,710,000 | ||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. Class A |
92,500 | $ | 2,094,200 | ||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
101,300 | 7,675,501 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation |
91,490 | 4,757,480 | |||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
280,800 | 6,837,480 | |||||||||||||||||
Progressive Corporation (The) |
140,600 | 2,259,442 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
43,400 | 2,147,432 | |||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) |
138,806 | 6,641,867 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
307,500 | 10,565,700 | |||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
205,600 | 9,073,128 | ||||||||||||||||
130,808,995 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing5.2% |
|||||||||||||||||||
Cablevision Systems Corporation Class A |
* |
91,100 | 1,952,273 | ||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
151,100 | 3,336,288 | |||||||||||||||||
Comcast Corporation Class A |
75,600 | 1,462,104 | |||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
1,099,000 | 27,244,210 | ||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
146,300 | 4,250,015 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corporation Interactive Class A |
* |
1,835,500 | 29,624,970 | ||||||||||||||||
Liberty Media Holdings Corporation Capital Class A |
* |
292,050 | 4,596,867 | ||||||||||||||||
McGraw-Hill Companies, Inc. (The) |
138,500 | 5,117,575 | |||||||||||||||||
New
York Times Company Class A |
|
181,900 | 3,434,272 | ||||||||||||||||
81,018,574 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies1.7% |
|||||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
168,800 | 9,760,016 | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
261,600 | 16,969,992 | |||||||||||||||||
26,730,008 | |||||||||||||||||||
Metals0.2% |
|||||||||||||||||||
Alcoa, Inc. |
72,600 | 2,617,956 | |||||||||||||||||
Oil & Gas11.5% |
|||||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
55,000 | 3,466,650 | |||||||||||||||||
BP
Amoco PLC ADR (United Kingdom) |
66,998 | 4,063,429 | |||||||||||||||||
BJ
Services Company |
91,800 | 2,617,218 | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
715,000 | 32,997,250 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation |
151,658 | 12,945,527 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips |
230,700 | 17,581,647 | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
148,660 | 12,573,663 | |||||||||||||||||
Hess Corporation |
58,200 | 5,132,076 | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation |
299,200 | 13,643,520 | |||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
40,000 | 3,285,600 | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
291,200 | 21,307,104 | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company |
527,000 | 25,886,240 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class A ADR (United Kingdom) |
121,381 | 8,372,861 | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
42,400 | 3,688,800 | |||||||||||||||||
Spectra Energy Corp. |
525,312 | 11,950,848 | |||||||||||||||||
179,512,433 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals4.4% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
60,600 | 3,342,090 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
103,900 | 4,340,942 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company |
655,500 | 13,962,150 | |||||||||||||||||
Eli Lilly & Company |
140,600 | 7,253,554 | |||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
125,700 | 4,770,315 | |||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
917,000 | 19,192,810 | |||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
195,500 | 2,817,155 | |||||||||||||||||
Wyeth |
300,100 | 12,532,176 | |||||||||||||||||
68,211,192 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Restaurants1.8% |
|||||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
751,000 | $ | 27,944,710 | ||||||||||||||||
Retailers3.2% |
|||||||||||||||||||
Bed
Bath & Beyond, Inc. |
* |
141,900 | 4,186,050 | ||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
1,068,000 | 31,869,120 | ||||||||||||||||
JC
Penney Company, Inc. |
135,300 | 5,102,163 | |||||||||||||||||
Macys, Inc. |
25,100 | 578,806 | |||||||||||||||||
Office Depot, Inc. |
* |
181,500 | 2,005,575 | ||||||||||||||||
Tiffany & Company |
25,200 | 1,054,368 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
97,700 | 5,146,836 | |||||||||||||||||
49,942,918 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems4.2% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
605,942 | 23,207,579 | |||||||||||||||||
Level 3 Communications, Inc. |
* |
7,327,000 | 15,533,240 | ||||||||||||||||
Qwest Communications International, Inc. |
|
600,000 | 2,718,000 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
291,700 | 1,951,473 | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
579,141 | 21,109,689 | |||||||||||||||||
64,519,981 | |||||||||||||||||||
Transportation3.8% |
|||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe Corporation |
156,000 | 14,386,320 | |||||||||||||||||
Carnival Corporation |
291,200 | 11,787,776 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
320,000 | 29,654,400 | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation |
7,297 | 914,898 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
36,000 | 2,628,720 | |||||||||||||||||
59,372,114 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,388,617,744) |
1,491,194,179 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERCIAL PAPER1.4% |
|||||||||||||||||||
Banking0.1% |
|||||||||||||||||||
Jupiter Securitization Corp., 144A |
|||||||||||||||||||
3.100% |
04/14/2008 |
** |
$ | 800,000 | 799,104 | ||||||||||||||
Park Avenue Receivables Corp., 144A |
|||||||||||||||||||
2.700% |
04/10/2008 |
** |
1,200,000 | 1,199,190 | |||||||||||||||
1,998,294 | |||||||||||||||||||
Chemicals0.2% |
|||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc., 144A |
|||||||||||||||||||
2.200% |
04/16/2008 |
** |
2,400,000 | 2,397,800 | |||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.3% |
|||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co., 144A |
|||||||||||||||||||
2.630% |
04/17/2008 |
** |
5,100,000 | 5,094,039 | |||||||||||||||
Financial Services0.8% |
|||||||||||||||||||
Alpine Securitization Corp., 144A |
|||||||||||||||||||
3.200% |
04/08/2008 |
** |
500,000 | 499,689 | |||||||||||||||
Alpine Securitization Corp., 144A |
|||||||||||||||||||
2.660% |
05/07/2008 |
** |
2,200,000 | 2,194,148 | |||||||||||||||
Bryant Park Funding LLC 144A |
|||||||||||||||||||
2.840% |
04/22/2008 |
** |
1,100,000 | 1,098,274 | |||||||||||||||
Merrill Lynch & Co., Inc. |
|||||||||||||||||||
3.300% |
04/18/2008 |
3,000,000 | 2,995,325 | ||||||||||||||||
Old Line Funding Corp., 144A |
|||||||||||||||||||
3.200% |
04/21/2008 |
** |
3,000,000 | 2,994,667 | |||||||||||||||
Ranger Funding Co. LLC 144A |
|||||||||||||||||||
2.800% |
04/15/2008 |
** |
$ | 1,900,000 | $ | 1,897,931 | |||||||||||||
Yorktown Capital LLC 144A |
|||||||||||||||||||
3.100% |
04/24/2008 |
** |
1,000,000 | 998,019 | |||||||||||||||
12,678,053 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER |
|||||||||||||||||||
(Cost $22,168,186) |
22,168,186 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS10.3% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.3% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
4,834,361 | 4,834,361 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits10.0% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
4,220,957 | 4,220,957 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
1,688,383 | 1,688,383 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
5,065,148 | 5,065,148 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
21,104,781 | 21,104,781 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
8,441,911 | 8,441,911 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
3,376,765 | 3,376,765 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
19,637,537 | 19,637,537 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
11,818,677 | 11,818,677 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
4,220,956 | 4,220,956 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
21,104,780 | 21,104,780 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
21,948,971 | 21,948,971 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
2,532,574 | 2,532,574 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
8,441,911 | 8,441,911 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
18,633,295 | 18,633,295 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
2,532,574 | 2,532,574 | |||||||||||||||
154,769,220 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $159,603,581) |
159,603,581 |
|
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS2.7% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $42,271,831, and an effective
yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government and Agency Obligations, with rates ranging from 3.694%4.420%, and maturities ranging from
07/01/203310/01/2033, and an aggregate market value of $43,116,585. |
$ | 42,269,893 | $ | 42,269,893 | |||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS110.2% |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,612,659,404) |
1,715,235,839 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(10.2%) |
(158,868,975 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,556,366,864 |
ADR |
American Depositary Receipt |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 1.12% of Total Investments. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS95.8% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.5% |
|||||||||||||||||||
Monster Worldwide, Inc. |
* |
72,300 | $ | 1,750,383 | |||||||||||||||
Omnicom Group |
73,100 | 3,229,558 | |||||||||||||||||
4,979,941 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense2.4% |
|||||||||||||||||||
Boeing Company (The) |
46,400 | 3,450,768 | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation |
172,100 | 14,347,977 | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation |
18,600 | 1,846,980 | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation |
69,900 | 4,810,518 | |||||||||||||||||
24,456,243 | |||||||||||||||||||
Airlines0.3% |
|||||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. |
* |
212,800 | 1,830,080 | ||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
116,700 | 1,447,080 | |||||||||||||||||
3,277,160 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers1.0% |
|||||||||||||||||||
Gap (The), Inc. |
159,900 | 3,146,832 | |||||||||||||||||
Kohls Corporation |
* |
69,800 | 2,993,722 | ||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. |
|
66,300 | 2,161,380 | ||||||||||||||||
Urban Outfitters, Inc. |
* |
59,000 | 1,849,650 | ||||||||||||||||
10,151,584 | |||||||||||||||||||
Automotive0.2% |
|||||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
247,900 | 1,417,988 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
37,000 | 704,850 | ||||||||||||||||
Paccar, Inc. |
1,200 | 54,000 | |||||||||||||||||
2,176,838 | |||||||||||||||||||
Banking9.5% |
|||||||||||||||||||
American Express Company |
23,300 | 1,018,676 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Corporation |
* |
7,400 | 74,518 | ||||||||||||||||
Astoria Financial Corporation |
18,600 | 505,176 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
271,700 | 10,300,147 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
179,643 | 7,496,502 | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation |
15,800 | 777,676 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
119,200 | 2,553,264 | |||||||||||||||||
Discover Financial Services |
277,602 | 4,544,345 | |||||||||||||||||
Fannie Mae |
85,300 | 2,245,096 | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
41,000 | 857,720 | ||||||||||||||||
Freddie Mac |
126,800 | 3,210,576 | |||||||||||||||||
Hudson City Bancorp, Inc. |
204,700 | 3,619,096 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
389,836 | 16,743,456 | |||||||||||||||||
Lloyds Tsp Group Plc ADR (United Kingdom) |
|
183,000 | 6,569,700 | ||||||||||||||||
Northern Trust Corporation |
43,800 | 2,911,386 | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. |
73,900 | 4,845,623 | |||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
65,500 | 1,005,425 | ||||||||||||||||
State Street Corporation |
100,500 | 7,939,500 | |||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. |
21,300 | 1,174,482 | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp |
202,300 | 6,546,428 | |||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
|
141,957 | 3,832,839 | ||||||||||||||||
Washington Mutual, Inc. |
|
215,700 | 2,221,710 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
142,800 | 4,155,480 | |||||||||||||||||
95,148,821 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco4.5% |
|||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
121,103 | 2,688,487 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
15,300 | 725,985 | |||||||||||||||||
Campbell Soup Company |
26,500 | 899,675 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
14,900 | 906,963 | |||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc. |
136,700 | 3,273,965 | |||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
13,100 | 784,428 | |||||||||||||||||
Kellogg Company |
71,900 | $ | 3,779,064 | ||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
143,582 | 4,452,478 | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. |
158,600 | 11,450,920 | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
121,103 | 6,125,390 | |||||||||||||||||
Sara Lee Corporation |
131,700 | 1,841,166 | |||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
127,700 | 3,828,446 | |||||||||||||||||
Sysco Corporation |
20,400 | 592,008 | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
206,800 | 3,298,460 | |||||||||||||||||
Unilever NV (Netherlands) |
|
32,100 | 1,082,733 | ||||||||||||||||
45,730,168 | |||||||||||||||||||
Building Materials0.7% |
|||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
49,000 | 1,370,530 | |||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. |
228,500 | 5,241,790 | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Company |
|
8,800 | 584,320 | ||||||||||||||||
7,196,640 | |||||||||||||||||||
Chemicals2.7% |
|||||||||||||||||||
Agrium, Inc. (Canada) |
91,700 | 5,695,487 | |||||||||||||||||
Celanese Corporation Class A |
18,600 | 726,330 | |||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company |
135,700 | 6,345,332 | |||||||||||||||||
Monsanto Company |
65,000 | 7,247,500 | |||||||||||||||||
Potash Corporation of Saskatchewan, Inc. (Canada) |
26,100 | 4,050,981 | |||||||||||||||||
Praxair, Inc. |
39,600 | 3,335,508 | |||||||||||||||||
27,401,138 | |||||||||||||||||||
Coal0.1% |
|||||||||||||||||||
Peabody Energy Corporation |
20,600 | 1,050,600 | |||||||||||||||||
Commercial Services1.2% |
|||||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
63,400 | 2,229,778 | |||||||||||||||||
Fluor Corporation |
|
23,900 | 3,373,724 | ||||||||||||||||
MasterCard, Inc. Class A |
|
6,600 | 1,471,734 | ||||||||||||||||
Moodys Corporation |
|
23,600 | 821,988 | ||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
43,100 | 1,476,606 | |||||||||||||||||
Visa, Inc. Class A |
* |
50,500 | 3,149,180 | ||||||||||||||||
WABCO Holdings, Inc. |
| | |||||||||||||||||
12,523,010 | |||||||||||||||||||
Communications1.8% |
|||||||||||||||||||
American Tower Corporation Class A |
* |
151,700 | 5,948,157 | ||||||||||||||||
Ciena Corporation |
* |
33,100 | 1,020,473 | ||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
* |
22,000 | 441,100 | ||||||||||||||||
Nokia Corporation Sponsored ADR (Finland) |
118,600 | 3,775,038 | |||||||||||||||||
Polycom, Inc. |
* |
28,200 | 635,628 | ||||||||||||||||
Qualcomm, Inc. |
159,600 | 6,543,600 | |||||||||||||||||
18,363,996 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing6.4% |
|||||||||||||||||||
Adobe Systems, Inc. |
* |
79,700 | 2,836,523 | ||||||||||||||||
Affiliated Computer Services, Inc. Class A |
* |
22,200 | 1,112,442 | ||||||||||||||||
Autodesk, Inc. |
* |
52,700 | 1,658,996 | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
88,400 | 3,747,276 | |||||||||||||||||
Cerner Corporation |
* |
13,900 | 518,192 | ||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation |
* |
16,400 | 472,812 | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
60,400 | 3,015,168 | ||||||||||||||||
Fiserv, Inc. |
* |
23,900 | 1,149,351 | ||||||||||||||||
Google, Inc. Class A |
* |
36,600 | 16,121,202 | ||||||||||||||||
Intuit, Inc. |
* |
22,400 | 605,024 | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
181,000 | 4,525,000 | ||||||||||||||||
McAfee, Inc. |
* |
27,700 | 916,593 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
585,500 | $ | 16,616,490 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation |
* |
173,100 | 3,385,836 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
190,925 | 2,965,065 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
53,500 | 1,778,340 | ||||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
90,700 | 2,623,951 | ||||||||||||||||
64,048,261 | |||||||||||||||||||
Computers & Information3.7% |
|||||||||||||||||||
Apple Computer, Inc. |
* |
63,100 | 9,054,850 | ||||||||||||||||
Brocade Communications Systems, Inc. |
* |
145,100 | 1,059,230 | ||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
180,500 | 3,595,560 | ||||||||||||||||
EMC
Corporation |
* |
142,500 | 2,043,450 | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard Company |
143,400 | 6,547,644 | |||||||||||||||||
Ingram Micro, Inc. Class A |
* |
200,700 | 3,177,081 | ||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
40,000 | 4,605,600 | |||||||||||||||||
International Game Technology |
28,000 | 1,125,880 | |||||||||||||||||
Jabil Circuit, Inc. |
102,500 | 969,650 | |||||||||||||||||
SanDisk Corporation |
* |
148,200 | 3,344,874 | ||||||||||||||||
Seagate Technology (Cayman Islands) |
50,900 | 1,065,846 | |||||||||||||||||
VeriFone Holdings, Inc. |
* |
62,500 | 991,875 | ||||||||||||||||
37,581,540 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.9% |
|||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
51,300 | 3,996,783 | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
64,875 | 4,545,791 | |||||||||||||||||
8,542,574 | |||||||||||||||||||
Education0.0% |
|||||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
5,400 | 233,280 | ||||||||||||||||
Electric Utilities3.1% |
|||||||||||||||||||
Allegheny Energy, Inc. |
6,800 | 343,400 | |||||||||||||||||
Edison International |
26,700 | 1,308,834 | |||||||||||||||||
Entergy Corporation |
49,300 | 5,377,644 | |||||||||||||||||
Exelon Corporation |
86,500 | 7,029,855 | |||||||||||||||||
FPL Group, Inc. |
159,900 | 10,032,126 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
21,700 | 761,236 | |||||||||||||||||
SCANA Corporation |
67,800 | 2,480,124 | |||||||||||||||||
Southern Company (The) |
99,100 | 3,528,951 | |||||||||||||||||
30,862,170 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment3.3% |
|||||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
28,000 | 1,440,880 | |||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. |
* |
11,100 | 1,004,328 | ||||||||||||||||
General Electric Company |
827,300 | 30,618,373 | |||||||||||||||||
33,063,581 | |||||||||||||||||||
Electronics3.5% |
|||||||||||||||||||
Altera Corporation |
41,300 | 761,159 | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
43,700 | 1,290,024 | |||||||||||||||||
Broadcom Corporation Class A |
* |
30,400 | 585,808 | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
556,450 | 13,404,881 | ||||||||||||||||
Flextronics International Ltd. (Singapore) |
* |
105,600 | 991,584 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
462,500 | 9,795,750 | |||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. (Bermuda) |
* |
188,800 | 2,054,144 | ||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
18,000 | 589,140 | ||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. |
* |
195,600 | 1,167,732 | ||||||||||||||||
Qimonda AG, ADR (Germany) |
* |
69,100 | 297,821 | ||||||||||||||||
Rockwell Collins, Inc. |
21,900 | 1,251,585 | |||||||||||||||||
Xilinx, Inc. |
112,000 | 2,660,000 | |||||||||||||||||
34,849,628 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure0.9% |
|||||||||||||||||||
Discovery Holding Company Class A |
* |
32,400 | $ | 687,528 | |||||||||||||||
Nintendo Company Ltd., ADR (Japan) |
|
35,900 | 2,321,653 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
268,100 | 3,758,762 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
77,500 | 2,431,950 | |||||||||||||||||
9,199,893 | |||||||||||||||||||
Environmental1.1% |
|||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
* |
45,372 | 1,353,447 | ||||||||||||||||
Danaher Corporation |
121,400 | 9,230,042 | |||||||||||||||||
10,583,489 | |||||||||||||||||||
Financial Services4.0% |
|||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
49,700 | 2,576,945 | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. Class A |
* |
11 | 1,467,400 | ||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
3,500 | 714,630 | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corporation (The) |
116,500 | 2,193,695 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
4,900 | 2,298,590 | |||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
47,200 | 4,577,928 | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
86,100 | 14,240,079 | |||||||||||||||||
IntercontinentalExchange, Inc. |
* |
400 | 52,200 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc. |
|
71,200 | 2,679,968 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
32,800 | 1,336,272 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley |
167,700 | 7,663,890 | |||||||||||||||||
UBS AG (Switzerland) |
2,800 | 81,687 | |||||||||||||||||
39,883,284 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.7% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
140,700 | 3,573,780 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
104,200 | 3,058,270 | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation |
* |
3,100 | 54,250 | ||||||||||||||||
6,686,300 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.7% |
|||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation |
79,500 | 5,131,725 | |||||||||||||||||
Smurfit-Stone Container Corporation |
* |
194,000 | 1,493,800 | ||||||||||||||||
6,625,525 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.7% |
|||||||||||||||||||
DaVita, Inc. |
* |
22,900 | 1,093,704 | ||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
38,300 | 2,463,456 | ||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings |
* |
46,500 | 3,426,120 | ||||||||||||||||
6,983,280 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.5% |
|||||||||||||||||||
Foster Wheeler Ltd. (Bermuda) |
* |
47,400 | 2,683,788 | ||||||||||||||||
McDermott International, Inc. |
* |
42,200 | 2,313,404 | ||||||||||||||||
4,997,192 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery1.9% |
|||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
322,800 | 6,297,828 | |||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
11,500 | 900,335 | |||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
82,300 | 3,853,286 | |||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
18,600 | 1,211,976 | |||||||||||||||||
Lam
Research Corporation |
* |
19,000 | 726,180 | ||||||||||||||||
Smith International, Inc. |
90,900 | 5,838,507 | |||||||||||||||||
18,828,112 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.2% |
|||||||||||||||||||
Jarden Corporation |
* |
18,100 | 393,494 | ||||||||||||||||
Johnson Controls, Inc. |
34,700 | 1,172,860 | |||||||||||||||||
1,566,354 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Household Products0.3% |
|||||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
72,700 | $ | 3,506,321 | ||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.2% |
|||||||||||||||||||
Tyco International Ltd. (Bermuda) |
47,200 | 2,079,160 | |||||||||||||||||
Insurance4.5% |
|||||||||||||||||||
ACE Ltd. (Cayman Islands) |
136,000 | 7,488,160 | |||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
21,800 | 1,415,910 | |||||||||||||||||
Aetna, Inc. |
186,400 | 7,845,576 | |||||||||||||||||
Allstate Corporation (The) |
107,700 | 5,176,062 | |||||||||||||||||
AMBAC Financial Group, Inc. |
|
86,900 | 499,675 | ||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
86,100 | 3,723,825 | |||||||||||||||||
Health Net, Inc. |
* |
9,800 | 301,840 | ||||||||||||||||
Humana, Inc. |
* |
28,300 | 1,269,538 | ||||||||||||||||
MBIA, Inc. |
|
71,000 | 867,620 | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
79,300 | 1,930,955 | |||||||||||||||||
Progressive Corporation (The) |
57,200 | 919,204 | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
28,600 | 2,237,950 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
90,800 | 4,492,784 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
151,900 | 5,219,284 | |||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
16,600 | 732,558 | ||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
50,800 | 1,501,140 | |||||||||||||||||
45,622,081 | |||||||||||||||||||
Lodging0.7% |
|||||||||||||||||||
Las
Vegas Sands Corporation |
* |
52,400 | 3,858,736 | ||||||||||||||||
MGM
MIRAGE |
* |
13,628 | 800,918 | ||||||||||||||||
Marriott International, Inc. Class A |
63,400 | 2,178,424 | |||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd. |
5,100 | 513,264 | |||||||||||||||||
7,351,342 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.1% |
|||||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
74,000 | 1,633,920 | |||||||||||||||||
Comcast Corporation Class A |
148,750 | 2,876,825 | |||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
72,100 | 2,094,505 | ||||||||||||||||
McGraw-Hill Companies, Inc. (The) |
51,800 | 1,914,010 | |||||||||||||||||
Shaw Communications, Inc. Class B (Canada) |
32,700 | 594,486 | |||||||||||||||||
Time Warner Cable, Inc. Class A |
* |
46,000 | 1,149,080 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
16,800 | 665,616 | ||||||||||||||||
10,928,442 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies3.7% |
|||||||||||||||||||
Alcon, Inc. (Switzerland) |
16,200 | 2,304,450 | |||||||||||||||||
Allergan, Inc. |
92,900 | 5,238,631 | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
205,600 | 11,887,792 | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Company |
7,600 | 652,460 | |||||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. |
* |
2,900 | 940,615 | ||||||||||||||||
KLA-Tencor Corporation |
79,100 | 2,934,610 | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. |
128,300 | 6,205,871 | |||||||||||||||||
St.
Jude Medical, Inc. |
* |
82,800 | 3,576,132 | ||||||||||||||||
Stryker Corporation |
47,400 | 3,083,370 | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
11,300 | 642,292 | ||||||||||||||||
37,466,223 | |||||||||||||||||||
Metals1.4% |
|||||||||||||||||||
Allegheny Technologies, Inc. |
44,466 | 3,173,094 | |||||||||||||||||
Barrick Gold Corporation (Canada) |
118,500 | 5,148,825 | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. |
11,000 | 1,318,020 | |||||||||||||||||
Corning, Inc. |
166,400 | 4,000,256 | |||||||||||||||||
Nucor Corporation |
2,900 | 196,446 | |||||||||||||||||
13,836,641 | |||||||||||||||||||
Mining0.6% |
|||||||||||||||||||
Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. |
60,400 | $ | 5,811,688 | ||||||||||||||||
Oil & Gas9.3% |
|||||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
22,200 | 1,399,266 | |||||||||||||||||
Baker Hughes, Inc. |
61,500 | 4,212,750 | |||||||||||||||||
BJ
Services Company |
112,000 | 3,193,120 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation |
100,372 | 8,567,754 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips |
101,500 | 7,735,315 | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. |
20,100 | 2,412,000 | |||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
197,700 | 16,721,466 | |||||||||||||||||
MDU Resources Group, Inc. |
34,800 | 854,340 | |||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
40,100 | 3,293,814 | |||||||||||||||||
Newfield Exploration Company |
* |
146,700 | 7,753,095 | ||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
82,500 | 6,036,525 | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA (Brazil) |
13,400 | 1,134,846 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class A ADR (United Kingdom) |
46,200 | 3,186,876 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class B, ADR (United Kingdom) |
21,356 | 1,438,967 | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
145,400 | 12,649,800 | |||||||||||||||||
Total Fina SA ADR (France) |
89,700 | 6,638,697 | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. (Bermuda) |
* |
40,000 | 2,898,800 | ||||||||||||||||
XTO Energy, Inc. |
58,900 | 3,643,554 | |||||||||||||||||
93,770,985 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals6.9% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
95,400 | 5,261,310 | |||||||||||||||||
AstraZeneca Group PLC ADR (United Kingdom) |
95,700 | 3,635,643 | |||||||||||||||||
Bare Escentuals, Inc. |
* |
32,800 | 768,176 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company |
206,100 | 4,389,930 | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
6,400 | 336,064 | |||||||||||||||||
Celgene Corporation |
* |
61,000 | 3,738,690 | ||||||||||||||||
Forest Laboratories, Inc. |
* |
99,300 | 3,972,993 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc. |
* |
173,900 | 14,117,202 | ||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
* |
130,300 | 6,714,359 | ||||||||||||||||
ImClone Systems, Inc. |
* |
62,200 | 2,638,524 | ||||||||||||||||
McKesson Corporation |
36,900 | 1,932,453 | |||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
57,300 | 2,509,167 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
28,400 | 1,077,780 | |||||||||||||||||
Millennium Pharmaceuticals, Inc. |
* |
116,100 | 1,794,906 | ||||||||||||||||
Novartis AG (Switzerland) |
1,400 | 71,977 | |||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
110,600 | 2,314,858 | |||||||||||||||||
Roche Holding AGGenusschein (Switzerland) |
13,924 | 2,629,285 | |||||||||||||||||
Sanofi-Aventis, ADR (France) |
|
46,100 | 1,730,594 | ||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
236,200 | 3,403,642 | |||||||||||||||||
Sepracor, Inc. |
* |
57,500 | 1,122,400 | ||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR (Israel) |
18,600 | 859,134 | |||||||||||||||||
Wyeth |
115,200 | 4,810,752 | |||||||||||||||||
69,829,839 | |||||||||||||||||||
Real Estate0.4% |
|||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT |
270,345 | 4,303,892 | |||||||||||||||||
Restaurants0.5% |
|||||||||||||||||||
McDonalds Corporation |
48,600 | 2,710,422 | |||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
53,800 | 2,001,898 | |||||||||||||||||
4,712,320 | |||||||||||||||||||
Retailers5.1% |
|||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
91,000 | 6,488,300 | ||||||||||||||||
Bed
Bath & Beyond, Inc. |
* |
42,700 | 1,259,650 | ||||||||||||||||
Best Buy Company, Inc. |
100,600 | 4,170,876 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation |
417,786 | $ | 16,924,511 | ||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation |
35,600 | 2,312,932 | |||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
194,400 | 5,800,896 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
14,500 | 317,405 | ||||||||||||||||
Fastenal Company |
|
22,100 | 1,015,053 | ||||||||||||||||
Macys, Inc. |
82,300 | 1,897,838 | |||||||||||||||||
Target Corporation |
147,600 | 7,480,368 | |||||||||||||||||
Walgreen Company |
18,200 | 693,238 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
55,600 | 2,929,008 | |||||||||||||||||
51,290,075 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems3.2% |
|||||||||||||||||||
America Movil SA de CV, ADR (Mexico) |
92,900 | 5,916,801 | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
439,606 | 16,836,910 | |||||||||||||||||
Level 3 Communications, Inc. |
* |
404,700 | 857,964 | ||||||||||||||||
MetroPCS Communications, Inc. |
* |
25,400 | 431,800 | ||||||||||||||||
Rogers Communications, Inc. (Canada) |
53,900 | 1,936,088 | |||||||||||||||||
Time Warner Telecom, Inc. Class A |
* |
132,600 | 2,053,974 | ||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
119,400 | 4,352,130 | |||||||||||||||||
32,385,667 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.4% |
|||||||||||||||||||
Coach, Inc. |
* |
71,200 | 2,146,680 | ||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. |
* |
54,437 | 1,589,560 | ||||||||||||||||
Phillips-Van Heusen Corporation |
13,200 | 500,544 | |||||||||||||||||
4,236,784 | |||||||||||||||||||
Transportation1.0% |
|||||||||||||||||||
Carnival Corporation |
22,700 | 918,896 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
24,600 | 1,111,428 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
17,300 | 1,603,191 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
83,600 | 6,104,472 | |||||||||||||||||
9,737,987 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $918,452,639) |
963,860,049 | ||||||||||||||||||
CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS0.1% |
|||||||||||||||||||
Banking0.1% |
|||||||||||||||||||
SLM Corp. |
300 | 247,500 | |||||||||||||||||
Washington Mutual, Inc. |
450 | 319,500 | |||||||||||||||||
567,000 | |||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERTIBLE DEBT OBLIGATIONS0.1% |
|||||||||||||||||||
Automotive0.1% |
|||||||||||||||||||
Ford Motor Company |
|||||||||||||||||||
4.250% |
12/15/2036 |
$ | 918,000 | 791,775 | |||||||||||||||
Pharmaceuticals0.0% |
|||||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
|||||||||||||||||||
6.000% |
08/13/2010 |
3,700 | 566,766 | ||||||||||||||||
TOTAL CONVERTIBLE DEBT OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,848,572) |
1,358,541 | ||||||||||||||||||
COMMERCIAL PAPER0.1% |
|||||||||||||||||||
Chemicals0.1% |
|||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc., 144A |
|||||||||||||||||||
2.200% |
04/16/2008 |
** |
$ | 800,000 | $ | 799,267 | |||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Bryant Park Funding LLC, 144A |
|||||||||||||||||||
2.840% |
04/22/2008 |
** |
500,000 | 499,215 | |||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,298,482) |
1,298,482 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS4.4% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
1,335,522 | 1,335,522 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits4.3% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
1,166,067 | 1,166,067 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
466,426 | 466,426 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
1,399,277 | 1,399,277 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,830,326 | 5,830,326 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
2,332,129 | 2,332,129 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
932,852 | 932,852 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,424,989 | 5,424,989 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
3,264,982 | 3,264,982 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
1,166,065 | 1,166,065 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
5,830,325 | 5,830,325 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
6,063,537 | 6,063,537 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
699,639 | 699,639 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
2,332,129 | 2,332,129 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,147,561 | 5,147,561 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
699,639 | 699,639 | |||||||||||||||
42,755,943 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $44,091,465) |
44,091,465 |
|
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS3.6% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $36,433,593 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligations, with rates ranging from 4.187%5.483%, maturity dates ranging from
05/01/203307/01/2033, and an aggregate market value of $37,162,363. |
$ | 36,431,925 | $ | 36,431,925 | |||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS104.1% |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,002,866,994) |
1,047,607,462 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(4.1%) |
(40,878,038 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,006,729,424 |
ADR |
American Depositary Receipt |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.12% of Total Investments. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS96.6% |
|||||||||||||||||||
Aerospace & Defense0.9% |
|||||||||||||||||||
Boeing Company (The) |
30,400 | $ | 2,260,848 | ||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
51,900 | 2,928,198 | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation |
22,700 | 2,254,110 | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation |
44,900 | 3,493,669 | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation |
121,900 | 8,389,158 | |||||||||||||||||
19,325,983 | |||||||||||||||||||
Agriculture, Forestry & Fishing0.1% |
|||||||||||||||||||
Terra Industries, Inc. |
* |
34,800 | 1,236,444 | ||||||||||||||||
Airlines0.0% |
|||||||||||||||||||
Northwest Airlines Corporation |
* |
1,900 | 17,081 | ||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
8,100 | 100,440 | |||||||||||||||||
UAL Corporation |
1,500 | 32,295 | |||||||||||||||||
149,816 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
Aeropostale, Inc. |
* |
6,500 | 176,215 | ||||||||||||||||
Kohls Corporation |
* |
193,900 | 8,316,371 | ||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. |
1,400 | 41,944 | |||||||||||||||||
8,534,530 | |||||||||||||||||||
Automotive0.1% |
|||||||||||||||||||
Autonation, Inc. |
* |
104,748 | 1,568,078 | ||||||||||||||||
Banking2.6% |
|||||||||||||||||||
American Express Company |
7,100 | 310,412 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
6,600 | 250,206 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
27,600 | 1,151,748 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
599,100 | 12,832,722 | |||||||||||||||||
Freddie Mac |
754,700 | 19,109,004 | |||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
2,400 | 64,800 | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
855,300 | 24,889,230 | |||||||||||||||||
58,608,122 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco6.2% |
|||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
75,646 | 1,679,341 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
522,800 | 24,806,860 | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company |
2,600 | 107,016 | |||||||||||||||||
Bunge Ltd. |
|
92,800 | 8,062,464 | ||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
498,200 | 30,325,434 | |||||||||||||||||
Hansen Natural Corporation |
* |
5,300 | 187,090 | ||||||||||||||||
Hormel Foods Corporation |
600 | 24,996 | |||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
704,800 | 21,855,848 | |||||||||||||||||
Loews CorporationCarolina Group |
600 | 43,530 | |||||||||||||||||
Nestle SA-Sponsored ADR (Switzerland) |
74,400 | 9,262,800 | |||||||||||||||||
PepsiAmericas, Inc. |
3,000 | 76,590 | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. |
441,800 | 31,897,960 | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
75,646 | 3,826,175 | |||||||||||||||||
Reynolds American, Inc. |
8,200 | 484,046 | |||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
3,900 | 116,922 | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
149,900 | 2,390,905 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
63,278 | 3,449,917 | |||||||||||||||||
Universal Corporation |
|
13,500 | 884,655 | ||||||||||||||||
139,482,549 | |||||||||||||||||||
Building Materials1.4% |
|||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
17,900 | 500,663 | |||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. |
1,346,200 | 30,881,828 | |||||||||||||||||
31,382,491 | |||||||||||||||||||
Chemicals0.7% |
|||||||||||||||||||
Celanese Corporation Class A |
12,000 | $ | 468,600 | ||||||||||||||||
CF
Industries Holdings, Inc. |
31,200 | 3,232,944 | |||||||||||||||||
Church & Dwight, Inc. |
2,900 | 157,296 | |||||||||||||||||
Lubrizol Corporation |
1,300 | 72,163 | |||||||||||||||||
Monsanto Company |
17,870 | 1,992,505 | |||||||||||||||||
Mosaic Company (The) |
* |
5,400 | 554,040 | ||||||||||||||||
Praxair, Inc. |
118,800 | 10,006,524 | |||||||||||||||||
Scotts Miracle-Gro Company (The) Class A |
500 | 16,210 | |||||||||||||||||
16,500,282 | |||||||||||||||||||
Coal0.0% |
|||||||||||||||||||
Massey Energy Company |
1,300 | 47,450 | |||||||||||||||||
Commercial Services3.7% |
|||||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
100,800 | 3,545,136 | |||||||||||||||||
Cintas Corporation |
|
194,100 | 5,539,614 | ||||||||||||||||
Fluor Corporation |
2,500 | 352,900 | |||||||||||||||||
Hewitt Associates, Inc. Class A |
* |
2,200 | 87,494 | ||||||||||||||||
KBR, Inc. |
24,800 | 687,704 | |||||||||||||||||
Manpower, Inc. |
22,849 | 1,285,485 | |||||||||||||||||
MasterCard, Inc. Class A |
|
4,800 | 1,070,352 | ||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
644,550 | 22,082,283 | |||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
* |
873,600 | 20,241,312 | ||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
|
14,400 | 877,104 | ||||||||||||||||
Shaw Group, Inc. (The) |
* |
438,600 | 20,675,604 | ||||||||||||||||
Visa, Inc. Class A |
* |
127,800 | 7,969,608 | ||||||||||||||||
84,414,596 | |||||||||||||||||||
Communications6.2% |
|||||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
7,800 | 852,852 | |||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
* |
185,800 | 3,725,290 | ||||||||||||||||
Nokia Corporation Sponsored ADR (Finland) |
2,166,900 | 68,972,427 | |||||||||||||||||
Qualcomm, Inc. |
1,029,100 | 42,193,100 | |||||||||||||||||
XM
Satellite Radio Holdings, Inc. Class A |
* |
2,053,400 | 23,860,508 | ||||||||||||||||
139,604,177 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing12.6% |
|||||||||||||||||||
Activision, Inc. |
* |
18,100 | 494,311 | ||||||||||||||||
Advent Software, Inc. |
* |
8,000 | 340,960 | ||||||||||||||||
Autodesk, Inc. |
* |
244,200 | 7,687,416 | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
968,500 | 41,054,715 | |||||||||||||||||
CA, Inc. |
87,300 | 1,964,250 | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation |
* |
247,600 | 7,138,308 | ||||||||||||||||
DST
Systems, Inc. |
* |
200 | 13,148 | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
425,500 | 21,240,960 | ||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation |
|
22,300 | 479,896 | ||||||||||||||||
Google, Inc. Class A |
* |
108,375 | 47,735,936 | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
148,200 | 3,705,000 | ||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
3,057,310 | 86,766,458 | |||||||||||||||||
NAVTEQ Corporation |
* |
2,400 | 163,200 | ||||||||||||||||
Novell, Inc. |
* |
21,500 | 135,235 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation |
* |
306,300 | 5,991,228 | ||||||||||||||||
Red
Hat, Inc. |
* |
716,000 | 13,167,240 | ||||||||||||||||
Salesforce.com, Inc. |
* |
1,800 | 104,166 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
8,000 | 124,240 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
140,600 | 2,336,772 | ||||||||||||||||
Synopsys, Inc. |
* |
59,938 | 1,361,192 | ||||||||||||||||
Teradata Corporation |
* |
4,800 | 105,888 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
12,900 | 428,796 | ||||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
1,467,600 | 42,457,668 | ||||||||||||||||
284,996,983 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Computers & Information3.8% |
|||||||||||||||||||
3M
Company |
34,700 | $ | 2,746,505 | ||||||||||||||||
Apple Computer, Inc. |
* |
84,500 | 12,125,750 | ||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
91,000 | 1,812,720 | ||||||||||||||||
EMC
Corporation |
* |
995,100 | 14,269,734 | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard Company |
302,000 | 13,789,320 | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
354,100 | 40,771,074 | |||||||||||||||||
Lexmark International, Inc. |
* |
2,300 | 70,656 | ||||||||||||||||
Seagate Technology (Cayman Islands) |
38,200 | 799,908 | |||||||||||||||||
Tech Data Corporation |
* |
10,500 | 344,400 | ||||||||||||||||
Western Digital Corporation |
* |
7,400 | 200,096 | ||||||||||||||||
86,930,163 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.0% |
|||||||||||||||||||
Owens-IIlinois, Inc. |
* |
9,000 | 507,870 | ||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care1.6% |
|||||||||||||||||||
Alberto-Culver Company |
1,600 | 43,856 | |||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
11,900 | 470,526 | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
700 | 54,537 | |||||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
171,900 | 7,465,617 | |||||||||||||||||
Estee Lauder Companies (The), Inc. Class A |
3,200 | 146,720 | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
401,100 | 28,105,077 | |||||||||||||||||
36,286,333 | |||||||||||||||||||
Education0.2% |
|||||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
52,600 | 2,272,320 | ||||||||||||||||
DeVry, Inc. |
3,200 | 133,888 | |||||||||||||||||
ITT
Educational Services, Inc. |
* |
27,300 | 1,253,889 | ||||||||||||||||
3,660,097 | |||||||||||||||||||
Electric Utilities0.2% |
|||||||||||||||||||
Dominion Resources, Inc. |
1,000 | 40,840 | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
6,800 | 121,380 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation |
1,400 | 96,068 | |||||||||||||||||
NRG
Energy, Inc. |
* |
3,400 | 132,566 | ||||||||||||||||
PPL Corporation |
10,000 | 459,200 | |||||||||||||||||
Reliant Energy, Inc. |
* |
141,900 | 3,355,935 | ||||||||||||||||
4,205,989 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment3.9% |
|||||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
30,200 | 1,554,092 | |||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. |
* |
26,254 | 2,375,462 | ||||||||||||||||
General Electric Company |
1,701,500 | 62,972,515 | |||||||||||||||||
Thomas & Betts Corporation |
* |
349,700 | 12,718,589 | ||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S (Denmark) |
* |
68,400 | 7,541,435 | ||||||||||||||||
87,162,093 | |||||||||||||||||||
Electronics6.2% |
|||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
68,900 | 2,033,928 | |||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
* |
8,300 | 271,659 | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
2,265,600 | 54,578,304 | ||||||||||||||||
First Solar, Inc. |
* |
200 | 46,228 | ||||||||||||||||
Garmin Ltd. (Cayman Islands) |
|
5,200 | 280,852 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
1,270,800 | 26,915,544 | |||||||||||||||||
Linear Technology Corporation |
|
333,800 | 10,244,322 | ||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. (Bermuda) |
* |
347,400 | 3,779,712 | ||||||||||||||||
MEMC Electronics Materials, Inc. |
* |
12,500 | 886,250 | ||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
29,100 | 533,112 | |||||||||||||||||
Nvidia Corporation |
* |
69,750 | 1,380,352 | ||||||||||||||||
QLogic Corporation |
* |
2,800 | $ | 42,980 | |||||||||||||||
Raytheon Company |
4,100 | 264,901 | |||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
1,314,100 | 37,149,607 | |||||||||||||||||
Tyco Electronics Ltd. (Bermuda) |
58,526 | 2,008,612 | |||||||||||||||||
140,416,363 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure1.2% |
|||||||||||||||||||
Regal Entertainment Group Class A |
|
800 | 15,432 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
249,003 | 3,491,022 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
770,000 | 24,162,600 | |||||||||||||||||
27,669,054 | |||||||||||||||||||
Environmental0.4% |
|||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
* |
13,500 | 402,705 | ||||||||||||||||
Danaher Corporation |
102,800 | 7,815,884 | |||||||||||||||||
8,218,589 | |||||||||||||||||||
Financial Services9.0% |
|||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. Class A |
* |
3 | 400,200 | ||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
* |
2,666 | 11,924,751 | ||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
5,800 | 1,184,244 | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corporation (The) |
1,736,750 | 32,703,002 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
31,300 | 14,682,830 | |||||||||||||||||
Eaton Vance Corporation |
26,600 | 811,566 | |||||||||||||||||
Federated Investors, Inc. Class B |
7,400 | 289,784 | |||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
192,000 | 18,622,080 | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
419,600 | 69,397,644 | |||||||||||||||||
IntercontinentalExchange, Inc. |
* |
1,700 | 221,850 | ||||||||||||||||
Janus Capital Group, Inc. |
50,800 | 1,182,116 | |||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
122,200 | 6,840,756 | |||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
|
251,500 | 10,246,110 | ||||||||||||||||
Nasdaq Stock Market, Inc. |
* |
302,100 | 11,679,186 | ||||||||||||||||
Nymex Holdings, Inc. |
50,000 | 4,531,500 | |||||||||||||||||
SEI Investments Company |
3,000 | 74,070 | |||||||||||||||||
T
Rowe Price Group, Inc. |
228,900 | 11,445,000 | |||||||||||||||||
Western Union Company (The) |
|
356,400 | 7,580,628 | ||||||||||||||||
203,817,317 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.1% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
100,700 | 2,557,780 | |||||||||||||||||
Ruddick Corporation |
1,600 | 58,976 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
13,700 | 402,095 | |||||||||||||||||
3,018,851 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.1% |
|||||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
41,000 | 2,637,120 | ||||||||||||||||
Kindred Healthcare, Inc. |
* |
4,800 | 104,976 | ||||||||||||||||
2,742,096 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.8% |
|||||||||||||||||||
Foster Wheeler Ltd. (Bermuda) |
* |
322,300 | 18,248,626 | ||||||||||||||||
McDermott International, Inc. |
* |
17,000 | 931,940 | ||||||||||||||||
19,180,566 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery2.6% |
|||||||||||||||||||
Agco Corporation |
* |
47,500 | 2,844,300 | ||||||||||||||||
Cameron International Corporation |
* |
10,700 | 445,548 | ||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
200,300 | 15,681,487 | |||||||||||||||||
Deere & Company |
70,600 | 5,679,064 | |||||||||||||||||
Dresser-Rand Group, Inc. |
* |
38,500 | 1,183,875 | ||||||||||||||||
Flowserve Corporation |
2,000 | 208,760 | |||||||||||||||||
FMC
Technologies, Inc. |
* |
8,200 | 466,498 | ||||||||||||||||
ITT Corporation |
121,900 | 6,315,639 | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
48,700 | 2,171,046 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
6,500 | $ | 423,540 | ||||||||||||||||
National-Oilwell Varco, Inc. |
* |
249,800 | 14,583,324 | ||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
145,400 | 8,348,868 | |||||||||||||||||
SPX Corporation |
6,800 | 713,320 | |||||||||||||||||
WW
Grainger, Inc. |
7,100 | 542,369 | |||||||||||||||||
59,607,638 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.1% |
|||||||||||||||||||
Herman Miller, Inc. |
1,000 | 24,570 | |||||||||||||||||
HNI
Corporation |
|
10,400 | 279,656 | ||||||||||||||||
Kinetic Concepts, Inc. |
* |
57,800 | 2,672,094 | ||||||||||||||||
2,976,320 | |||||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.0% |
|||||||||||||||||||
Tyco International Ltd. (Bermuda) |
1,400 | 61,670 | |||||||||||||||||
Insurance2.8% |
|||||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
1,404,050 | 60,725,162 | |||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd. (Bermuda) |
4,900 | 166,502 | |||||||||||||||||
Humana, Inc. |
* |
7,900 | 354,394 | ||||||||||||||||
MetLife, Inc. |
1,400 | 84,364 | |||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) |
3,000 | 143,550 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
12,700 | 436,372 | |||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
4,600 | 202,998 | ||||||||||||||||
62,113,342 | |||||||||||||||||||
Lodging0.6% |
|||||||||||||||||||
MGM
MIRAGE |
* |
119,324 | 7,012,671 | ||||||||||||||||
Marriott International, Inc. Class A |
173,900 | 5,975,204 | |||||||||||||||||
12,987,875 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing0.5% |
|||||||||||||||||||
American Greetings Corporation Class A |
11,900 | 220,745 | |||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
148,763 | 3,284,687 | |||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
35,200 | 872,608 | ||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
179,200 | 5,205,760 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
15,200 | 602,224 | ||||||||||||||||
10,186,024 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies4.2% |
|||||||||||||||||||
Alcon, Inc. (Switzerland) |
46,500 | 6,614,625 | |||||||||||||||||
Allergan, Inc. |
800 | 45,112 | |||||||||||||||||
Applera CorporationApplied Biosystems Group |
13,800 | 453,468 | |||||||||||||||||
Beckman Coulter, Inc. |
1,400 | 90,370 | |||||||||||||||||
Covidien Ltd. (Bermuda) |
201,000 | 8,894,250 | |||||||||||||||||
Hologic, Inc. |
* |
200 | 11,120 | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. |
* |
1,900 | 616,265 | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
498,000 | 32,305,260 | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. |
667,200 | 32,272,464 | |||||||||||||||||
PerkinElmer, Inc. |
27,600 | 669,300 | |||||||||||||||||
Stryker Corporation |
900 | 58,545 | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
228,100 | 12,965,204 | ||||||||||||||||
Varian, Inc. |
* |
2,100 | 121,632 | ||||||||||||||||
Waters Corporation |
* |
3,555 | 198,014 | ||||||||||||||||
95,315,629 | |||||||||||||||||||
Metals1.2% |
|||||||||||||||||||
AK
Steel Holding Corporation |
2,700 | 146,934 | |||||||||||||||||
Carpenter Technology Corporation |
1,700 | 95,149 | |||||||||||||||||
Commercial Metals Company |
1,100 | 32,967 | |||||||||||||||||
Crane Company |
7,500 | 302,625 | |||||||||||||||||
General Cable Corporation |
* |
274,900 | 16,238,343 | ||||||||||||||||
Goldcorp, Inc. (Canada) |
|
200,100 | $ | 7,753,875 | |||||||||||||||
Precision Castparts Corporation |
100 | 10,208 | |||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Company |
2,100 | 125,706 | |||||||||||||||||
Southern Copper Corporation |
|
12,500 | 1,297,875 | ||||||||||||||||
Worthington Industries, Inc. |
|
13,300 | 224,371 | ||||||||||||||||
26,228,053 | |||||||||||||||||||
Mining0.4% |
|||||||||||||||||||
Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. |
87,500 | 8,419,250 | |||||||||||||||||
Oil & Gas3.5% |
|||||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
32,300 | 2,035,869 | |||||||||||||||||
Apache Corporation |
4,800 | 579,936 | |||||||||||||||||
Bill Barrett Corporation |
* |
2,000 | 94,500 | ||||||||||||||||
Cabot Oil & Gas Corporation |
2,600 | 132,184 | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
216,600 | 9,996,090 | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Company |
1,300 | 71,162 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips |
1,000 | 76,210 | |||||||||||||||||
Denbury Resources, Inc. |
* |
1,900 | 54,245 | ||||||||||||||||
Devon Energy Corporation |
14,100 | 1,471,053 | |||||||||||||||||
Exterran Holdings, Inc. |
* |
800 | 51,632 | ||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
58,400 | 4,939,472 | |||||||||||||||||
Global Industries Ltd. |
* |
137,000 | 2,204,330 | ||||||||||||||||
Halliburton Company |
|
454,800 | 17,887,284 | ||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. |
8,900 | 647,920 | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
154,600 | 11,312,082 | |||||||||||||||||
Oceaneering International, Inc. |
* |
2,600 | 163,800 | ||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
|
32,100 | 840,378 | ||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company |
13,200 | 648,384 | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
7,300 | 635,100 | |||||||||||||||||
SEACOR Holdings, Inc. |
* |
500 | 42,680 | ||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. (Canada) |
82,900 | 7,987,415 | |||||||||||||||||
Ultra Petroleum Corporation |
* |
1,400 | 108,500 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation |
41,400 | 2,033,154 | |||||||||||||||||
W&T Offshore, Inc. |
2,100 | 71,631 | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. (Bermuda) |
* |
209,000 | 15,146,230 | ||||||||||||||||
79,231,241 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals6.1% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
23,000 | 1,268,450 | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation |
74,708 | 3,061,534 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
350,200 | 14,631,356 | ||||||||||||||||
Biogen Idec, Inc. |
* |
313,900 | 19,364,491 | ||||||||||||||||
Celgene Corporation |
* |
318,800 | 19,539,252 | ||||||||||||||||
Elan Corporation PLC ADR (Ireland) |
* |
651,100 | 13,581,946 | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Company |
39,300 | 2,027,487 | |||||||||||||||||
Genentech, Inc. |
* |
269,100 | 21,845,538 | ||||||||||||||||
Genzyme Corporation |
* |
178,900 | 13,335,206 | ||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
* |
57,200 | 2,947,516 | ||||||||||||||||
Herbalife Ltd. (Cayman Islands) |
11,200 | 532,000 | |||||||||||||||||
Invitrogen Corporation |
* |
11,000 | 940,170 | ||||||||||||||||
McKesson Corporation |
2,700 | 141,399 | |||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
112,000 | 4,904,480 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
111,901 | 4,246,643 | |||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
170,500 | 3,568,565 | |||||||||||||||||
Watson Pharmaceuticals, Inc. |
* |
47,500 | 1,392,700 | ||||||||||||||||
Wyeth |
239,800 | 10,014,048 | |||||||||||||||||
137,342,781 | |||||||||||||||||||
Real Estate0.4% |
|||||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. REIT |
|
8,800 | 849,376 | ||||||||||||||||
Equity Residential REIT |
1,800 | 74,682 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust REIT |
|
3,500 | $ | 272,825 | |||||||||||||||
Jones Lang Lasalle, Inc. |
1,300 | 100,542 | |||||||||||||||||
Macerich Company (The) REIT |
24,700 | 1,735,669 | |||||||||||||||||
Prologis REIT |
|
72,500 | 4,267,350 | ||||||||||||||||
Ventas, Inc. REIT |
17,800 | 799,398 | |||||||||||||||||
8,099,842 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.1% |
|||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A |
* |
3,200 | 362,976 | ||||||||||||||||
McDonalds Corporation |
33,400 | 1,862,718 | |||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
20,300 | 755,363 | |||||||||||||||||
2,981,057 | |||||||||||||||||||
Retailers9.6% |
|||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
549,500 | 39,179,350 | ||||||||||||||||
BJs Wholesale Club, Inc. |
* |
24,000 | 856,560 | ||||||||||||||||
Best Buy Company, Inc. |
63,300 | 2,624,418 | |||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation |
282,700 | 11,452,177 | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation |
53,800 | 3,495,386 | |||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
1,900,300 | 56,704,952 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
19,200 | 420,288 | ||||||||||||||||
Fastenal Company |
|
303,900 | 13,958,127 | ||||||||||||||||
GameStop Corporation Class A |
* |
33,400 | 1,727,114 | ||||||||||||||||
Nike, Inc. Class B |
7,300 | 496,400 | |||||||||||||||||
RadioShack Corporation |
|
53,200 | 864,500 | ||||||||||||||||
TJX Companies, Inc. |
27,000 | 892,890 | |||||||||||||||||
Target Corporation |
492,500 | 24,959,900 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
1,138,200 | 59,960,376 | |||||||||||||||||
217,592,438 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems0.1% |
|||||||||||||||||||
ADTRAN, Inc. |
6,500 | 120,250 | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
2,300 | 88,090 | |||||||||||||||||
CenturyTel, Inc. |
300 | 9,972 | |||||||||||||||||
Embarq Corporation |
8,000 | 320,800 | |||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
100,399 | 671,669 | |||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
300 | 11,190 | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
9,800 | 357,210 | |||||||||||||||||
1,579,181 | |||||||||||||||||||
Transportation1.7% |
|||||||||||||||||||
CH
Robinson Worldwide, Inc. |
|
203,400 | 11,064,960 | ||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
197,500 | 8,923,050 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
163,800 | 15,179,346 | |||||||||||||||||
JB
Hunt Transport Services, Inc. |
62,000 | 1,948,660 | |||||||||||||||||
Landstar System, Inc. |
2,100 | 109,536 | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation |
1,100 | 137,918 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
25,300 | 1,847,406 | |||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
4,900 | 90,944 | ||||||||||||||||
39,301,820 | |||||||||||||||||||
Water Companies0.3% |
|||||||||||||||||||
Veolia Environnement (France) |
105,400 | 7,367,975 | |||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $2,052,679,043) |
2,181,059,018 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS5.0% |
||||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
||||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
||||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
$ | 3,425,645 | $ | 3,425,645 | ||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits4.9% |
||||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
||||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
2,990,984 | 2,990,984 | ||||||||||||||||
Barclays |
||||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
1,196,394 | 1,196,394 | ||||||||||||||||
BNP Paribas |
||||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
3,589,182 | 3,589,182 | ||||||||||||||||
BNP Paribas |
||||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
14,954,924 | 14,954,924 | ||||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
||||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
5,981,970 | 5,981,970 | ||||||||||||||||
Calyon |
||||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
2,392,788 | 2,392,788 | ||||||||||||||||
Calyon |
||||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
13,915,230 | 13,915,230 | ||||||||||||||||
Fortis Bank |
||||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
8,374,758 | 8,374,758 | ||||||||||||||||
Rabobank Nederland |
||||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
2,990,984 | 2,990,984 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
||||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
14,954,924 | 14,954,924 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
||||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
15,553,121 | 15,553,121 | ||||||||||||||||
Societe Generale |
||||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
1,794,591 | 1,794,591 | ||||||||||||||||
Societe Generale |
||||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
5,981,970 | 5,981,970 | ||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
||||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
13,203,620 | 13,203,620 | ||||||||||||||||
UBS AG |
||||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
1,794,591 | 1,794,591 | ||||||||||||||||
109,670,031 | ||||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
||||||||||||||||||||
(Cost $113,095,676) |
113,095,676 |
Vantagepoint Growth Fund |
Face |
|
Value |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS3.6% |
||||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008 with a maturity value of $82,233,072 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligations, with rates ranging from 3.056%5.322% and maturity dates ranging
from 07/01/203310/25/2033 and an aggregate market value of $83,877,295. |
$ | 82,229,303 | $ | 82,229,303 | ||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS105.2% |
||||||||||||||||||||
(Cost $2,248,004,022) |
2,376,383,997 | |||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(5.2%) |
(117,850,668 | ) | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 2,258,533,329 |
ADR |
American Depositary Receipt |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS95.7% |
|||||||||||||||||||
Agriculture, Forestry & Fishing0.5% |
|||||||||||||||||||
Pilgrims Pride Corporation |
|
1,700 | $ | 34,391 | |||||||||||||||
Terra Industries, Inc. |
* |
34,900 | 1,239,997 | ||||||||||||||||
1,274,388 | |||||||||||||||||||
Airlines0.2% |
|||||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
45,700 | 566,680 | |||||||||||||||||
UAL Corporation |
1,900 | 40,907 | |||||||||||||||||
607,587 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers0.7% |
|||||||||||||||||||
Buckle, Inc. (The) |
800 | 35,784 | |||||||||||||||||
Gap (The), Inc. |
103,700 | 2,040,816 | |||||||||||||||||
2,076,600 | |||||||||||||||||||
Automotive2.0% |
|||||||||||||||||||
Autoliv, Inc. |
7,200 | 361,440 | |||||||||||||||||
Autonation, Inc. |
* |
42,500 | 636,225 | ||||||||||||||||
BorgWarner, Inc. |
19,800 | 851,994 | |||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
116,100 | 664,092 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Company |
3,100 | 124,682 | |||||||||||||||||
Harsco Corporation |
46,600 | 2,580,708 | |||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. Class A |
* |
7,200 | 114,048 | ||||||||||||||||
TRW
Automotive Holdings Corporation |
* |
5,200 | 121,524 | ||||||||||||||||
5,454,713 | |||||||||||||||||||
Banking6.4% |
|||||||||||||||||||
Banco Latinoamericano Exp-E (Panama) |
6,800 | 104,720 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
6,700 | 253,997 | |||||||||||||||||
Bank of Hawaii Corporation |
25,600 | 1,268,736 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
1,300 | 54,249 | |||||||||||||||||
BOK Financial Corporation |
7,000 | 365,610 | |||||||||||||||||
City National Corporation |
13,700 | 677,602 | |||||||||||||||||
Comerica, Inc. |
|
117,500 | 4,121,900 | ||||||||||||||||
Cullen/Frost Bankers, Inc. |
400 | 21,216 | |||||||||||||||||
East-West Bancorp, Inc. |
29,300 | 520,075 | |||||||||||||||||
First Community Bancorp |
|
1,000 | 26,850 | ||||||||||||||||
FirstMerit Corporation |
3,600 | 74,376 | |||||||||||||||||
Hudson City Bancorp, Inc. |
56,000 | 990,080 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
100 | 4,295 | |||||||||||||||||
Keycorp |
8,400 | 184,380 | |||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corporation |
|
9,300 | 215,760 | ||||||||||||||||
New
York Community Bancorp, Inc. |
|
110,400 | 2,011,488 | ||||||||||||||||
Northern Trust Corporation |
38,800 | 2,579,036 | |||||||||||||||||
Regions Financial Corporation |
|
9,100 | 179,725 | ||||||||||||||||
Sovereign Bancorp, Inc. |
1,400 | 13,048 | |||||||||||||||||
Susquehanna Bancshares, Inc. |
|
57,500 | 1,171,275 | ||||||||||||||||
SVB
Financial Group |
* |
2,900 | 126,556 | ||||||||||||||||
Synovus Financial Corporation |
2,700 | 29,862 | |||||||||||||||||
TCF Financial Corporation |
6,300 | 112,896 | |||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank (Canada) |
704 | 43,199 | |||||||||||||||||
UnionBanCal Corporation |
1,400 | 68,712 | |||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. |
77,100 | 1,760,964 | |||||||||||||||||
Zions Bancorporation |
13,700 | 624,035 | |||||||||||||||||
17,604,642 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco4.5% |
|||||||||||||||||||
Bunge Ltd. |
|
7,900 | $ | 686,352 | |||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. |
|
8,500 | 283,730 | ||||||||||||||||
Chiquita Brands International, Inc. |
* |
11,300 | 261,143 | ||||||||||||||||
Coca-Cola Enterprises, Inc. |
24,700 | 597,740 | |||||||||||||||||
Corn Products International, Inc. |
6,300 | 233,982 | |||||||||||||||||
Dean Foods Company |
1,300 | 26,117 | |||||||||||||||||
Del Monte Foods Company |
6,600 | 62,898 | |||||||||||||||||
Flowers Foods, Inc. |
5,200 | 128,700 | |||||||||||||||||
Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) |
* |
10,600 | 385,840 | ||||||||||||||||
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. |
* |
1,100 | 34,815 | ||||||||||||||||
Hormel Foods Corporation |
600 | 24,996 | |||||||||||||||||
JM
Smucker Company (The) |
18,400 | 931,224 | |||||||||||||||||
Loews Corporation Carolina Group |
32,400 | 2,350,620 | |||||||||||||||||
Molson Coors Brewing Company Class B |
17,600 | 925,232 | |||||||||||||||||
Nash Finch Company |
|
1,100 | 37,378 | ||||||||||||||||
Pepsi Bottling Group, Inc. |
18,800 | 637,508 | |||||||||||||||||
PepsiAmericas, Inc. |
24,700 | 630,591 | |||||||||||||||||
Performance Food Group Company |
* |
1,500 | 49,020 | ||||||||||||||||
Ralcorp Holdings, Inc. |
* |
1,600 | 93,040 | ||||||||||||||||
Sanderson Farms, Inc. |
1,000 | 38,010 | |||||||||||||||||
Sara Lee Corporation |
200,900 | 2,808,582 | |||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
14,500 | 434,710 | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
38,300 | 610,885 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
3,700 | 201,724 | |||||||||||||||||
12,474,837 | |||||||||||||||||||
Chemicals3.8% |
|||||||||||||||||||
Calgon Carbon Corporation |
* |
4,700 | 70,735 | ||||||||||||||||
Celanese Corporation Class A |
83,900 | 3,276,295 | |||||||||||||||||
CF
Industries Holdings, Inc. |
4,900 | 507,738 | |||||||||||||||||
Chemtura Corporation |
26,500 | 194,510 | |||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. |
1,900 | 112,062 | |||||||||||||||||
Cooper Tire & Rubber Company |
200 | 2,994 | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Company |
500 | 31,225 | |||||||||||||||||
FMC Corporation |
10,500 | 582,645 | |||||||||||||||||
Indophos Holdings, Inc. |
5,700 | 91,713 | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
68,400 | 3,013,020 | |||||||||||||||||
Koppers Holdings, Inc. |
1,000 | 44,310 | |||||||||||||||||
Lubrizol Corporation |
4,700 | 260,897 | |||||||||||||||||
Minerals Technologies, Inc. |
900 | 56,520 | |||||||||||||||||
Mosaic Company (The) |
* |
5,200 | 533,520 | ||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
1,400 | 84,714 | |||||||||||||||||
Penford Corporation |
300 | 6,519 | |||||||||||||||||
Rockwood Holdings, Inc. |
* |
1,400 | 45,878 | ||||||||||||||||
Tupperware Corporation |
37,900 | 1,465,972 | |||||||||||||||||
10,381,267 | |||||||||||||||||||
Coal0.1% |
|||||||||||||||||||
Alpha Natural Resources, Inc. |
* |
3,800 | 165,072 | ||||||||||||||||
Commercial Services3.7% |
|||||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
2,000 | 70,340 | |||||||||||||||||
Asiainfo Holdings, Inc. |
* |
7,000 | 76,020 | ||||||||||||||||
Dyncorp International, Inc. Class A |
* |
6,600 | 110,088 | ||||||||||||||||
Integrated Electrical Service |
* |
14,100 | 221,511 | ||||||||||||||||
KBR, Inc. |
12,400 | 343,852 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Liberty Media Corp. Entertainment |
* |
34,000 | $ | 769,760 | |||||||||||||||
PHH
Corporation |
* |
3,800 | 66,234 | ||||||||||||||||
Pre-Paid Legal Services, Inc. |
* |
4,300 | 182,363 | ||||||||||||||||
Republic Services, Inc. |
700 | 20,468 | |||||||||||||||||
RR
Donnelley & Sons Company |
119,600 | 3,625,076 | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
|
8,800 | 536,008 | ||||||||||||||||
SAIC, Inc. |
* |
78,700 | 1,463,033 | ||||||||||||||||
Service Corporation International |
7,800 | 79,092 | |||||||||||||||||
Sothebys Holdings, Inc. Class A |
|
30,000 | 867,300 | ||||||||||||||||
United Rentals, Inc. |
* |
90,100 | 1,697,484 | ||||||||||||||||
Weight Watchers International, Inc. |
500 | 23,165 | |||||||||||||||||
10,151,794 | |||||||||||||||||||
Communications0.9% |
|||||||||||||||||||
Ciena Corporation |
* |
34,500 | 1,063,635 | ||||||||||||||||
Comtech Telecommunications |
* |
18,400 | 717,600 | ||||||||||||||||
Cubic Corporation |
2,300 | 65,389 | |||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
5,100 | 557,634 | |||||||||||||||||
Tellabs, Inc. |
* |
10,800 | 58,860 | ||||||||||||||||
2,463,118 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing5.3% |
|||||||||||||||||||
Advent Software, Inc. |
* |
1,400 | 59,668 | ||||||||||||||||
CA, Inc. |
16,900 | 380,250 | |||||||||||||||||
CACI International, Inc. Class A |
* |
21,400 | 974,770 | ||||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. |
* |
279,600 | 2,986,128 | ||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. (Israel) |
* |
60,200 | 1,348,480 | ||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation |
* |
90,600 | 3,695,574 | ||||||||||||||||
Compuware Corporation |
* |
5,400 | 39,636 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation |
1,200 | 19,980 | |||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation |
|
19,000 | 408,880 | ||||||||||||||||
IMS Health, Inc. |
121,100 | 2,544,311 | |||||||||||||||||
JDA
Software Group, Inc. |
* |
1,200 | 21,900 | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
22,800 | 570,000 | ||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
1,700 | 48,246 | |||||||||||||||||
Novell, Inc. |
* |
48,500 | 305,065 | ||||||||||||||||
Omniture, Inc. |
* |
1,200 | 27,852 | ||||||||||||||||
Phoenix Technologies Ltd. |
* |
1,000 | 15,660 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
57,475 | 892,587 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
1,500 | 24,930 | ||||||||||||||||
Taleo Corp. Class A |
* |
700 | 13,580 | ||||||||||||||||
Teradata Corporation |
* |
5,300 | 116,918 | ||||||||||||||||
Vignette Corporation |
* |
1,100 | 14,531 | ||||||||||||||||
Vocus, Inc. |
* |
6,800 | 179,520 | ||||||||||||||||
14,688,466 | |||||||||||||||||||
Computers & Information0.7% |
|||||||||||||||||||
Lexmark International, Inc. |
* |
2,400 | 73,728 | ||||||||||||||||
SanDisk Corporation |
* |
37,600 | 848,632 | ||||||||||||||||
Seagate Technology (Cayman Islands) |
12,000 | 251,280 | |||||||||||||||||
Tech Data Corporation |
* |
21,000 | 688,800 | ||||||||||||||||
Western Digital Corporation |
* |
8,000 | 216,320 | ||||||||||||||||
2,078,760 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging1.5% |
|||||||||||||||||||
Owens-IIlinois, Inc. |
* |
6,900 | $ | 389,367 | |||||||||||||||
Sonoco Products Company |
133,600 | 3,824,968 | |||||||||||||||||
Temple-Inland, Inc. |
3,700 | 47,064 | |||||||||||||||||
4,261,399 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.1% |
|||||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
5,100 | 201,654 | |||||||||||||||||
Education0.2% |
|||||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
8,900 | 384,480 | ||||||||||||||||
Capella Education Co. Private Company |
* |
2,200 | 120,120 | ||||||||||||||||
ITT
Educational Services, Inc. |
* |
4,100 | 188,313 | ||||||||||||||||
692,913 | |||||||||||||||||||
Electric Utilities10.1% |
|||||||||||||||||||
Alliant Energy Corporation |
1,300 | 45,513 | |||||||||||||||||
Ameren Corporation |
11,800 | 519,672 | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. |
92,900 | 3,867,427 | |||||||||||||||||
CMS Energy Corporation |
3,400 | 46,036 | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. |
1,000 | 88,270 | |||||||||||||||||
DTE Energy Company |
24,500 | 952,805 | |||||||||||||||||
DPL, Inc. |
|
2,000 | 51,280 | ||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
37,900 | 676,515 | |||||||||||||||||
Edison International |
47,000 | 2,303,940 | |||||||||||||||||
Energy East Corporation |
12,000 | 289,440 | |||||||||||||||||
Idacorp, Inc. |
|
82,400 | 2,645,864 | ||||||||||||||||
Mirant Corporation |
* |
800 | 29,112 | ||||||||||||||||
NiSource, Inc. |
31,700 | 546,508 | |||||||||||||||||
Northeast Utilities |
32,700 | 802,458 | |||||||||||||||||
NRG
Energy, Inc. |
* |
48,200 | 1,879,318 | ||||||||||||||||
NSTAR |
65,000 | 1,977,950 | |||||||||||||||||
OGE Energy Corporation |
2,600 | 81,042 | |||||||||||||||||
PG&E Corporation |
36,200 | 1,332,884 | |||||||||||||||||
PPL Corporation |
5,200 | 238,784 | |||||||||||||||||
Pepco Holdings, Inc. |
5,000 | 123,600 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
49,800 | 1,746,984 | |||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. |
22,400 | 934,080 | |||||||||||||||||
Reliant Energy, Inc. |
* |
52,200 | 1,234,530 | ||||||||||||||||
SCANA Corporation |
68,800 | 2,516,704 | |||||||||||||||||
Sempra Energy |
21,200 | 1,129,536 | |||||||||||||||||
TECO Energy, Inc. |
11,000 | 175,450 | |||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
80,100 | 1,597,995 | |||||||||||||||||
27,833,697 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment1.5% |
|||||||||||||||||||
C&D Technologies, Inc. |
* |
9,700 | 48,694 | ||||||||||||||||
Cooper Industries Ltd. Class A (Bermuda) |
43,900 | 1,762,585 | |||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. |
* |
4,200 | 380,016 | ||||||||||||||||
GrafTech International Ltd. |
* |
104,400 | 1,692,324 | ||||||||||||||||
Teleflex, Inc. |
4,700 | 224,237 | |||||||||||||||||
4,107,856 | |||||||||||||||||||
Electronics2.2% |
|||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
1,200 | 35,424 | |||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
* |
8,700 | 284,751 | ||||||||||||||||
Flextronics International Ltd. (Singapore) |
* |
256,800 | 2,411,352 | ||||||||||||||||
Garmin Ltd. (Cayman Islands) |
|
1,600 | 86,416 | ||||||||||||||||
Hutchinson Technology, Inc. |
* |
2,400 | 38,184 | ||||||||||||||||
Intersil Corporation Class A |
2,700 | 69,309 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
61,100 | $ | 1,999,803 | |||||||||||||||
Monolithic Power Systems, Inc. |
* |
200 | 3,526 | ||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
8,600 | 157,552 | |||||||||||||||||
Nvidia Corporation |
* |
1,200 | 23,748 | ||||||||||||||||
Semtech Corporation |
* |
39,300 | 563,169 | ||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
10,600 | 299,662 | |||||||||||||||||
Tyco Electronics Ltd. (Bermuda) |
4,000 | 137,280 | |||||||||||||||||
Xerox Corporation |
2,200 | 32,934 | |||||||||||||||||
6,143,110 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure0.2% |
|||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. |
1,000 | 27,900 | |||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
|
37,700 | 528,554 | ||||||||||||||||
556,454 | |||||||||||||||||||
Financial Services1.2% |
|||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
500 | 25,925 | |||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
2,400 | 490,032 | ||||||||||||||||
Calamos Asset Management, Inc. Class A |
2,700 | 43,956 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
100 | 46,910 | |||||||||||||||||
Eaton Vance Corporation |
8,200 | 250,182 | |||||||||||||||||
Federated Investors, Inc. Class B |
500 | 19,580 | |||||||||||||||||
GAMCO Investors, Inc. Class A |
400 | 20,144 | |||||||||||||||||
Greenhill & Co., Inc. |
|
2,800 | 194,768 | ||||||||||||||||
Invesco Ltd. (Bermuda) |
58,100 | 1,415,316 | |||||||||||||||||
Janus Capital Group, Inc. |
17,600 | 409,552 | |||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
2,000 | 111,960 | |||||||||||||||||
optionsXpress Holdings, Inc. |
6,200 | 128,402 | |||||||||||||||||
Principal Financial Group |
400 | 22,288 | |||||||||||||||||
Raymond James Financial, Inc. |
|
8,000 | 183,840 | ||||||||||||||||
Western Union Company (The) |
1,500 | 31,905 | |||||||||||||||||
3,394,760 | |||||||||||||||||||
Food Retailers1.0% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
700 | 17,780 | |||||||||||||||||
Ruddick Corporation |
53,200 | 1,960,952 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
24,800 | 727,880 | |||||||||||||||||
Winn-Dixie Stores, Inc. |
* |
2,300 | 41,308 | ||||||||||||||||
2,747,920 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.1% |
|||||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation |
3,800 | 103,436 | |||||||||||||||||
United Stationers, Inc. |
* |
2,100 | 100,170 | ||||||||||||||||
203,606 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.0% |
|||||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
900 | 57,888 | ||||||||||||||||
Heavy Construction0.0% |
|||||||||||||||||||
Perini Corporation |
* |
2,300 | 83,329 | ||||||||||||||||
Heavy Machinery3.8% |
|||||||||||||||||||
Agco Corporation |
* |
7,100 | 425,148 | ||||||||||||||||
Black & Decker Corporation |
9,800 | 647,780 | |||||||||||||||||
CNH
Global NV (Netherlands) |
|
39,800 | 2,070,794 | ||||||||||||||||
Eaton Corporation |
21,200 | 1,689,004 | |||||||||||||||||
FMC
Technologies, Inc. |
* |
19,700 | 1,120,733 | ||||||||||||||||
ITT Corporation |
16,300 | 844,503 | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
31,300 | 1,395,354 | |||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
100 | 6,516 | |||||||||||||||||
Lennox International, Inc. |
7,500 | 269,775 | |||||||||||||||||
Parker Hannifin Corporation |
9,000 | $ | 623,430 | ||||||||||||||||
SPX Corporation |
5,500 | 576,950 | |||||||||||||||||
Tecumseh Products Company Class A |
* |
1,800 | 55,224 | ||||||||||||||||
Timken Company |
15,300 | 454,716 | |||||||||||||||||
WW
Grainger, Inc. |
5,300 | 404,867 | |||||||||||||||||
10,584,794 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances1.1% |
|||||||||||||||||||
DR
Horton, Inc. |
|
10,600 | 166,950 | ||||||||||||||||
Fossil, Inc. |
* |
1,100 | 33,594 | ||||||||||||||||
Herman Miller, Inc. |
1,900 | 46,683 | |||||||||||||||||
HNI
Corporation |
|
27,300 | 734,097 | ||||||||||||||||
Kinetic Concepts, Inc. |
* |
5,100 | 235,773 | ||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. |
|
17,800 | 271,450 | ||||||||||||||||
Tempur-Pedic International, Inc. |
|
6,800 | 74,800 | ||||||||||||||||
Walter Industries, Inc. |
19,885 | 1,245,398 | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation |
3,400 | 295,052 | |||||||||||||||||
3,103,797 | |||||||||||||||||||
Household Products1.1% |
|||||||||||||||||||
Fortune Brands, Inc. |
3,500 | 243,250 | |||||||||||||||||
Rohm & Haas Company |
17,300 | 935,584 | |||||||||||||||||
Snap-On, Inc. |
34,000 | 1,728,900 | |||||||||||||||||
2,907,734 | |||||||||||||||||||
Insurance9.0% |
|||||||||||||||||||
Alleghany Corporation |
* |
7,079 | 2,417,410 | ||||||||||||||||
Amtrust Financial Services, Inc. |
3,600 | 58,356 | |||||||||||||||||
AON Corporation |
47,400 | 1,905,480 | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) |
* |
6,400 | 439,488 | ||||||||||||||||
Aspen Insurance Holdings Ltd. (Bermuda) |
9,400 | 247,972 | |||||||||||||||||
Assurant, Inc. |
10,300 | 626,858 | |||||||||||||||||
Assured Guaranty Ltd. (Bermuda) |
|
8,200 | 194,668 | ||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd. (Bermuda) |
10,500 | 356,790 | |||||||||||||||||
Castlepoint Holdings, Ltd. (Bermuda) |
800 | 7,784 | |||||||||||||||||
Cigna Corporation |
18,800 | 762,716 | |||||||||||||||||
Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermuda) |
48,300 | 1,767,780 | |||||||||||||||||
Everest Re Group Ltd. (Bermuda) |
11,500 | 1,029,595 | |||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. |
4,400 | 80,652 | |||||||||||||||||
First American Corporation |
1,900 | 64,486 | |||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. Class A |
130,800 | 2,961,312 | |||||||||||||||||
Hallmark Financial Services |
* |
600 | 6,696 | ||||||||||||||||
Hanover Insurance Group (The), Inc. |
15,000 | 617,100 | |||||||||||||||||
IPC Holdings Ltd. (Bermuda) |
700 | 19,600 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation |
54,700 | 2,844,400 | |||||||||||||||||
Loews Corporation |
1,000 | 40,220 | |||||||||||||||||
Max Capital Group Ltd. (Bermuda) |
7,900 | 206,901 | |||||||||||||||||
Nationwide Financial Services Class A |
12,400 | 586,272 | |||||||||||||||||
Old Republic International Corporation |
3,000 | 38,730 | |||||||||||||||||
Platinum Underwriters Holdings Ltd. (Bermuda) |
5,100 | 165,546 | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd. (Bermuda) |
500 | 25,955 | |||||||||||||||||
Safeco Corporation |
91,800 | 4,028,184 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
1,300 | 64,324 | |||||||||||||||||
Torchmark Corporation |
2,800 | 168,308 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
UnumProvident Corporation |
113,100 | $ | 2,489,331 | ||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
11,700 | 345,735 | |||||||||||||||||
Zenith National Insurance Corporation |
11,300 | 405,218 | |||||||||||||||||
24,973,867 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing0.6% |
|||||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
32,100 | 708,768 | |||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
13,700 | 397,985 | |||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp |
* |
8,000 | 166,080 | ||||||||||||||||
Liberty Global, Inc. Class A |
* |
5,600 | 190,848 | ||||||||||||||||
Liberty Media Holdings Corporation Capital Class A |
* |
8,500 | 133,790 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
2,100 | 83,202 | ||||||||||||||||
1,680,673 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies2.2% |
|||||||||||||||||||
Applera CorporationApplied Biosystems Group |
10,100 | 331,886 | |||||||||||||||||
Beckman Coulter, Inc. |
42,300 | 2,730,465 | |||||||||||||||||
Dentsply International, Inc. |
44,300 | 1,709,980 | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International, Inc. |
* |
12,700 | 1,233,424 | ||||||||||||||||
6,005,755 | |||||||||||||||||||
Metals2.2% |
|||||||||||||||||||
AK
Steel Holding Corporation |
500 | 27,210 | |||||||||||||||||
Aptargroup, Inc. |
96,200 | 3,745,066 | |||||||||||||||||
Commercial Metals Company |
800 | 23,976 | |||||||||||||||||
Crane Company |
2,300 | 92,805 | |||||||||||||||||
Hubbell, Inc. Class B |
5,600 | 244,664 | |||||||||||||||||
Kaiser Aluminum Corporation |
800 | 55,440 | |||||||||||||||||
Olympic Steel, Inc. |
1,200 | 54,120 | |||||||||||||||||
Quanex Corporation |
|
2,100 | 108,654 | ||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Company |
13,100 | 784,166 | |||||||||||||||||
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A |
1,500 | 106,530 | |||||||||||||||||
Superior Essex, Inc. |
* |
7,600 | 213,712 | ||||||||||||||||
Trimas Corp. |
* |
6,300 | 33,201 | ||||||||||||||||
United States Steel Corporation |
4,200 | 532,854 | |||||||||||||||||
Worthington Industries, Inc. |
|
8,300 | 140,021 | ||||||||||||||||
6,162,419 | |||||||||||||||||||
Mining0.0% |
|||||||||||||||||||
ShengdaTech, Inc. |
* |
1,400 | 11,900 | ||||||||||||||||
Oil & Gas8.3% |
|||||||||||||||||||
AGL Resources, Inc. |
52,400 | 1,798,368 | |||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
4,700 | 296,241 | |||||||||||||||||
Ashland, Inc. |
14,300 | 676,390 | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation |
14,900 | 379,950 | |||||||||||||||||
Cal
Dive International, Inc. |
* |
1,000 | 10,380 | ||||||||||||||||
Cimarex Energy Company |
31,800 | 1,740,732 | |||||||||||||||||
Concho Resources, Inc. |
* |
1,000 | 25,640 | ||||||||||||||||
El
Paso Corporation |
13,800 | 229,632 | |||||||||||||||||
Energen Corporation |
15,200 | 946,960 | |||||||||||||||||
Equitable Resources, Inc. |
1,700 | 100,130 | |||||||||||||||||
Frontier Oil Corporation |
1,600 | 43,616 | |||||||||||||||||
Global Industries Ltd. |
* |
13,600 | 218,824 | ||||||||||||||||
Hess Corporation |
9,200 | 811,256 | |||||||||||||||||
Holly Corporation |
18,900 | 820,449 | |||||||||||||||||
Mariner Energy, Inc. |
* |
2,000 | 54,020 | ||||||||||||||||
MDU Resources Group, Inc. |
2,400 | 58,920 | |||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
1,200 | 98,568 | |||||||||||||||||
New Jersey Resources Corporation |
2,500 | $ | 77,625 | ||||||||||||||||
Newfield Exploration Company |
* |
2,700 | 142,695 | ||||||||||||||||
Noble Corporation (Cayman Islands) |
33,100 | 1,644,077 | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. |
51,800 | 3,771,040 | |||||||||||||||||
Northwest Natural Gas Company |
3,300 | 143,352 | |||||||||||||||||
Oneok, Inc. |
7,000 | 312,410 | |||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
18,900 | 494,802 | |||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company |
20,500 | 1,006,960 | |||||||||||||||||
Questar Corporation |
51,500 | 2,912,840 | |||||||||||||||||
Southern Union Company |
2,300 | 53,521 | |||||||||||||||||
Spectra Energy Corp. |
5,600 | 127,400 | |||||||||||||||||
St. Mary Land & Exploration Company |
19,500 | 750,750 | |||||||||||||||||
Stone Energy Corporation |
* |
17,300 | 904,963 | ||||||||||||||||
UGI Corporation |
3,100 | 77,252 | |||||||||||||||||
Valero Energy Corporation |
1,000 | 49,110 | |||||||||||||||||
Vectren Corporation |
700 | 18,781 | |||||||||||||||||
W&T Offshore, Inc. |
5,400 | 184,194 | |||||||||||||||||
Willbros Group, Inc. (Panama) |
* |
4,900 | 149,940 | ||||||||||||||||
Williams Companies, Inc. |
|
53,300 | 1,757,834 | ||||||||||||||||
22,889,622 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals1.7% |
|||||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation |
12,000 | 491,760 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
4,600 | 192,188 | ||||||||||||||||
Biogen Idec, Inc. |
* |
2,500 | 154,225 | ||||||||||||||||
Genzyme Corporation |
* |
7,700 | 573,958 | ||||||||||||||||
Invitrogen Corporation |
* |
27,700 | 2,367,519 | ||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
7,000 | 306,530 | ||||||||||||||||
Millennium Pharmaceuticals, Inc. |
* |
900 | 13,914 | ||||||||||||||||
OSI
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,600 | 97,214 | ||||||||||||||||
Watson Pharmaceuticals, Inc. |
* |
12,700 | 372,364 | ||||||||||||||||
4,569,672 | |||||||||||||||||||
Real Estate8.9% |
|||||||||||||||||||
AMB Property Corporation REIT |
21,600 | 1,175,472 | |||||||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. |
|
89,000 | 1,363,480 | ||||||||||||||||
Apartment Investment & Management Company REIT Class A |
|
59,445 | 2,128,725 | ||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. REIT |
|
11,200 | 1,081,024 | ||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. REIT |
12,900 | 1,187,703 | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Company REIT |
38,600 | 489,062 | |||||||||||||||||
Douglas Emmett, Inc. REIT |
4,400 | 97,064 | |||||||||||||||||
Duke Realty Corporation REIT |
172,800 | 3,941,568 | |||||||||||||||||
Equity Residential REIT |
25,800 | 1,070,442 | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust REIT |
|
10,700 | 834,065 | ||||||||||||||||
HCP, Inc. REIT |
2,200 | 74,382 | |||||||||||||||||
Health Care REIT, Inc. |
|
40,900 | 1,845,817 | ||||||||||||||||
Jones Lang Lasalle, Inc. |
800 | 61,872 | |||||||||||||||||
Macerich Company (The) REIT |
2,000 | 140,540 | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT |
24,600 | 1,226,064 | |||||||||||||||||
Plum Creek Timber Company, Inc. REIT |
|
3,900 | 158,730 | ||||||||||||||||
Post Properties, Inc. REIT |
|
4,400 | 169,928 | ||||||||||||||||
Prologis REIT |
|
16,600 | 977,076 | ||||||||||||||||
Public Storage REIT |
2,100 | 186,102 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Rayonier, Inc. REIT |
1,400 | $ | 60,816 | ||||||||||||||||
Realty Income Corporation REIT |
|
66,500 | 1,703,730 | ||||||||||||||||
Regency Centers Corporation REIT |
18,900 | 1,223,964 | |||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. REIT |
23,100 | 2,146,221 | |||||||||||||||||
SL
Green Realty Corporation REIT |
300 | 24,441 | |||||||||||||||||
Taubman Centers, Inc. REIT |
11,700 | 609,570 | |||||||||||||||||
Ventas, Inc. REIT |
3,500 | 157,185 | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust REIT |
4,300 | 370,703 | |||||||||||||||||
24,505,746 | |||||||||||||||||||
Restaurants1.9% |
|||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A |
* |
500 | 56,715 | ||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. Class B |
* |
1,000 | 97,090 | ||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
120,500 | 3,922,275 | |||||||||||||||||
Jack in the Box, Inc. |
* |
38,900 | 1,045,243 | ||||||||||||||||
5,121,323 | |||||||||||||||||||
Retailers3.0% |
|||||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. |
47,600 | 1,620,780 | |||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
4,500 | 320,850 | ||||||||||||||||
AutoZone, Inc. |
* |
400 | 45,532 | ||||||||||||||||
BJs Wholesale Club, Inc. |
* |
91,000 | 3,247,790 | ||||||||||||||||
Barnes & Noble, Inc. |
|
3,200 | 98,080 | ||||||||||||||||
Blue Nile, Inc. |
* |
900 | 48,735 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
17,200 | 376,508 | ||||||||||||||||
Family Dollar Stores, Inc. |
115,000 | 2,242,500 | |||||||||||||||||
Longs Drug Stores Corporation |
400 | 16,984 | |||||||||||||||||
PriceSmart, Inc. |
300 | 8,313 | |||||||||||||||||
RadioShack Corporation |
|
11,500 | 186,875 | ||||||||||||||||
8,212,947 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems1.4% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
1,100 | 42,130 | |||||||||||||||||
Cbeyond Inc. |
* |
400 | 7,516 | ||||||||||||||||
Citizens Communications Company |
14,700 | 154,203 | |||||||||||||||||
Embarq Corporation |
15,500 | 621,550 | |||||||||||||||||
NTELOS Holdings Corporation |
117,100 | 2,833,820 | |||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
11,300 | 75,597 | |||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
1,400 | 54,978 | |||||||||||||||||
Windstream Corporation |
18,400 | 219,880 | |||||||||||||||||
4,009,674 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics1.7% |
|||||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corporation |
* |
1,000 | 107,820 | ||||||||||||||||
Jones Apparel Group, Inc. |
18,900 | 253,638 | |||||||||||||||||
Liz
Claiborne, Inc. |
|
600 | 10,890 | ||||||||||||||||
Mohawk Industries, Inc. |
* |
2,800 | 200,508 | ||||||||||||||||
VF
Corporation |
35,100 | 2,720,601 | |||||||||||||||||
Warnaco Group, Inc. (The) |
* |
32,300 | 1,273,912 | ||||||||||||||||
4,567,369 | |||||||||||||||||||
Transportation1.9% |
|||||||||||||||||||
Brunswick Corporation |
1,800 | 28,746 | |||||||||||||||||
CSX Corporation |
15,400 | 863,478 | |||||||||||||||||
General Maritime Corporation |
1,300 | 30,693 | |||||||||||||||||
Kansas City Southern |
* |
27,000 | 1,082,970 | ||||||||||||||||
Overseas Shipholding Group |
1,800 | $ | 126,072 | ||||||||||||||||
Polaris Industries, Inc. |
|
6,100 | 250,161 | ||||||||||||||||
TBS
International Ltd. Class A (Bermuda) |
* |
200 | 6,040 | ||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
156,500 | 2,904,640 | ||||||||||||||||
5,292,800 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $297,267,753) |
264,305,922 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS13.1% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.4% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
$ | 1,093,653 | 1,093,653 | ||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/Offshore Time Deposits12.7% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
954,887 | 954,887 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
381,955 | 381,955 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
1,145,862 | 1,145,862 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,774,429 | 4,774,429 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
1,909,772 | 1,909,772 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
763,909 | 763,909 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,442,503 | 4,442,503 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
2,673,681 | 2,673,681 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
954,886 | 954,886 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
4,774,429 | 4,774,429 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,965,407 | 4,965,407 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
572,931 | 572,931 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
1,909,772 | 1,909,772 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,215,317 | 4,215,317 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
572,931 | 572,931 | |||||||||||||||
35,012,671 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $36,106,324) |
36,106,324 | ||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS108.8% |
|||||||||||||||||||
(Cost $333,374,077) |
300,412,246 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(8.8%) |
(24,373,063 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 276,039,183 |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
* |
Non-income producing security. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS96.5% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.8% |
|||||||||||||||||||
Focus Media Holding Ltd., ADR (Cayman Islands) |
* |
39,900 | $ | 1,402,485 | |||||||||||||||
Lamar Advertising Company |
* |
131,100 | 4,710,423 | ||||||||||||||||
Monster Worldwide, Inc. |
* |
79,100 | 1,915,011 | ||||||||||||||||
8,027,919 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense0.3% |
|||||||||||||||||||
Empresa Brasileira de Aeronautica SA, Sponsored ADR (Brazil) |
75,600 | 2,986,956 | |||||||||||||||||
Apparel Retailers1.2% |
|||||||||||||||||||
AnnTaylor Stores Corporation |
* |
207,800 | 5,024,604 | ||||||||||||||||
Christopher & Banks Corporation |
|
153,500 | 1,533,465 | ||||||||||||||||
Collective Brands, Inc. |
* |
391,600 | 4,746,192 | ||||||||||||||||
11,304,261 | |||||||||||||||||||
Automotive3.5% |
|||||||||||||||||||
Autoliv, Inc. |
84,900 | 4,261,980 | |||||||||||||||||
Copart, Inc. |
* |
174,800 | 6,775,248 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
638,000 | 12,153,900 | ||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
98,000 | 3,675,000 | ||||||||||||||||
Harsco Corporation |
69,600 | 3,854,448 | |||||||||||||||||
LKQ
Corporation |
* |
31,000 | 696,570 | ||||||||||||||||
Oshkosh Truck Corporation |
|
78,400 | 2,844,352 | ||||||||||||||||
34,261,498 | |||||||||||||||||||
Banking1.2% |
|||||||||||||||||||
Downey Financial Corporation |
|
221,900 | 4,078,522 | ||||||||||||||||
Freddie Mac |
128,800 | 3,261,216 | |||||||||||||||||
Signature Bank of New York |
* |
42,700 | 1,088,850 | ||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
226,100 | 3,470,635 | ||||||||||||||||
11,899,223 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco0.2% |
|||||||||||||||||||
Marine Harvest (Norway) |
* |
3,760,900 | 2,216,550 | ||||||||||||||||
Building Materials1.8% |
|||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV Sponsored ADR (Mexico) |
* |
430,685 | 11,249,492 | ||||||||||||||||
Interline Brands, Inc. |
* |
221,200 | 4,103,260 | ||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. |
|
25,600 | 2,717,952 | ||||||||||||||||
18,070,704 | |||||||||||||||||||
Chemicals0.6% |
|||||||||||||||||||
Nalco Holding Co. |
258,700 | 5,471,505 | |||||||||||||||||
Commercial Services6.8% |
|||||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
205,100 | 7,213,367 | |||||||||||||||||
Administaff, Inc. |
|
116,319 | 2,746,292 | ||||||||||||||||
Advisory Board Company (The) |
* |
74,800 | 4,109,512 | ||||||||||||||||
Corporate Executive Board Company |
269,400 | 10,905,312 | |||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Company |
56,400 | 4,589,832 | |||||||||||||||||
Heartland Payment Systems, Inc. |
|
206,500 | 4,751,565 | ||||||||||||||||
Huron Consulting Group, Inc. |
* |
38,000 | 1,578,900 | ||||||||||||||||
Korn Ferry International |
* |
315,800 | 5,337,020 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corp. Entertainment |
* |
525,820 | 11,904,565 | ||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
* |
182,600 | 4,230,842 | ||||||||||||||||
Resources Connection, Inc. |
156,800 | 2,802,016 | |||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. |
* |
143,250 | 4,403,505 | ||||||||||||||||
Wind River Systems, Inc. |
* |
283,300 | 2,192,742 | ||||||||||||||||
66,765,470 | |||||||||||||||||||
Communications2.1% |
|||||||||||||||||||
American Tower Corporation Class A |
* |
302,500 | $ | 11,861,025 | |||||||||||||||
SBA
Communications Corporation |
* |
299,900 | 8,946,017 | ||||||||||||||||
20,807,042 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing10.6% |
|||||||||||||||||||
Amdocs Ltd. |
* |
452,700 | 12,838,572 | ||||||||||||||||
Ariba, Inc. |
* |
226,300 | 2,186,058 | ||||||||||||||||
Blackboard, Inc. |
* |
31,300 | 1,043,229 | ||||||||||||||||
Blue Coat Systems, Inc. |
* |
99,100 | 2,184,164 | ||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. |
* |
84,200 | 1,060,920 | ||||||||||||||||
CA, Inc. |
182,800 | 4,113,000 | |||||||||||||||||
CNET Networks, Inc. |
* |
1,089,599 | 7,736,153 | ||||||||||||||||
Choicepoint, Inc. |
* |
79,400 | 3,779,440 | ||||||||||||||||
DST
Systems, Inc. |
* |
158,510 | 10,420,447 | ||||||||||||||||
Digital River, Inc. |
* |
39,400 | 1,220,218 | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
143,800 | 7,178,496 | ||||||||||||||||
Factset Research Systems, Inc. |
|
111,400 | 6,001,118 | ||||||||||||||||
Global Cash Access, Inc. |
* |
134,100 | 785,826 | ||||||||||||||||
Jack Henry & Associates, Inc. |
182,000 | 4,489,940 | |||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd. (Hong Kong) |
9,401,100 | 6,137,349 | |||||||||||||||||
LivePerson, Inc. |
* |
223,000 | 691,300 | ||||||||||||||||
Red
Hat, Inc. |
* |
455,800 | 8,382,162 | ||||||||||||||||
RightNow Technologies, Inc. |
* |
303,100 | 3,606,890 | ||||||||||||||||
Skillsoft PLC, ADR (Ireland) |
* |
234,400 | 2,454,168 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
345,000 | 5,357,850 | ||||||||||||||||
Taleo Corp. Class A |
* |
149,400 | 2,898,360 | ||||||||||||||||
Total System Services, Inc. |
151,300 | 3,579,758 | |||||||||||||||||
Verint Systems, Inc. |
* |
40,700 | 656,491 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
155,900 | 5,182,116 | ||||||||||||||||
103,984,025 | |||||||||||||||||||
Computers & Information2.2% |
|||||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
781,000 | 15,557,520 | ||||||||||||||||
Jabil Circuit, Inc. |
489,600 | 4,631,616 | |||||||||||||||||
Palm, Inc. |
|
248,500 | 1,242,500 | ||||||||||||||||
21,431,636 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.4% |
|||||||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
82,100 | 3,565,603 | |||||||||||||||||
Education1.0% |
|||||||||||||||||||
Career Education Corporation |
* |
306,200 | 3,894,864 | ||||||||||||||||
Strayer Education, Inc. |
|
22,400 | 3,416,000 | ||||||||||||||||
Universal Technical Institute, Inc. |
* |
233,700 | 2,741,301 | ||||||||||||||||
10,052,165 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment1.3% |
|||||||||||||||||||
Ametek, Inc. |
|
82,650 | 3,629,161 | ||||||||||||||||
Energy Conversion Devices, Inc. |
* |
253,800 | 7,588,620 | ||||||||||||||||
Moog, Inc. Class A |
* |
34,900 | 1,473,129 | ||||||||||||||||
12,690,910 | |||||||||||||||||||
Electronics5.5% |
|||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
332,900 | 9,827,208 | |||||||||||||||||
Broadcom Corporation Class A |
* |
148,900 | 2,869,303 | ||||||||||||||||
Cymer, Inc. |
* |
26,599 | 692,638 | ||||||||||||||||
DRS Technologies, Inc. |
85,400 | 4,977,112 | |||||||||||||||||
Evergreen Solar, Inc. |
* |
627,700 | 5,818,779 | ||||||||||||||||
Finisar Corporation |
* |
501,700 | 642,176 | ||||||||||||||||
Integrated Device Technology, Inc. |
* |
490,800 | 4,382,844 | ||||||||||||||||
Intersil Corporation Class A |
113,800 | 2,921,246 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. |
153,000 | $ | 3,119,670 | ||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
140,600 | 4,601,838 | ||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
306,600 | 5,616,912 | |||||||||||||||||
PMC-Sierra, Inc. |
* |
390,600 | 2,226,420 | ||||||||||||||||
Rockwell Collins, Inc. |
26,500 | 1,514,475 | |||||||||||||||||
Semtech Corporation |
* |
159,600 | 2,287,068 | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. |
* |
66,200 | 2,087,948 | ||||||||||||||||
53,585,637 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure3.7% |
|||||||||||||||||||
Discovery Holding Company Class A |
* |
301,800 | 6,404,196 | ||||||||||||||||
National CineMedia, Inc. |
200,300 | 4,502,744 | |||||||||||||||||
Pool Corporation |
|
115,100 | 2,174,239 | ||||||||||||||||
Walt Disney Company |
615,000 | 19,298,700 | |||||||||||||||||
WMS
Industries, Inc. |
* |
111,900 | 4,025,043 | ||||||||||||||||
36,404,922 | |||||||||||||||||||
Environmental1.0% |
|||||||||||||||||||
Roper Industries, Inc. |
171,800 | 10,211,792 | |||||||||||||||||
Financial Services2.0% |
|||||||||||||||||||
Fortress Investment Group LLC Class A |
|
130,300 | 1,600,084 | ||||||||||||||||
GHL Acquisition Corp. |
65,700 | 634,005 | |||||||||||||||||
Greenhill & Co., Inc. |
|
40,200 | 2,796,312 | ||||||||||||||||
Invesco Ltd. (Bermuda) |
146,000 | 3,556,560 | |||||||||||||||||
Liberty Acquisition Holdings Corp. |
70,600 | 734,240 | |||||||||||||||||
SEI Investments Company |
151,300 | 3,735,597 | |||||||||||||||||
UBS
AG (Switzerland) |
|
241,000 | 6,940,800 | ||||||||||||||||
19,997,598 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.5% |
|||||||||||||||||||
Panera Bread Company Class A |
* |
94,200 | 3,946,038 | ||||||||||||||||
Pantry, Inc. (The) |
* |
60,700 | 1,279,556 | ||||||||||||||||
5,225,594 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.6% |
|||||||||||||||||||
Pactiv Corporation |
* |
146,600 | 3,842,386 | ||||||||||||||||
School Specialty, Inc. |
* |
50,409 | 1,589,900 | ||||||||||||||||
5,432,286 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers3.9% |
|||||||||||||||||||
Coventry Health Care, Inc. |
* |
170,150 | 6,865,552 | ||||||||||||||||
DaVita, Inc. |
* |
308,400 | 14,729,184 | ||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corporation |
* |
106,600 | 4,749,030 | ||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
45,500 | 2,926,560 | ||||||||||||||||
Healthways, Inc. |
* |
92,100 | 3,254,814 | ||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings |
* |
54,700 | 4,030,296 | ||||||||||||||||
Matria Healthcare, Inc. |
* |
59,676 | 1,330,775 | ||||||||||||||||
Nighthawk Radiology Holdings, Inc. |
* |
84,200 | 788,112 | ||||||||||||||||
38,674,323 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.7% |
|||||||||||||||||||
Lennar Corporation Class A |
|
390,600 | 7,347,186 | ||||||||||||||||
Heavy Machinery3.4% |
|||||||||||||||||||
Actuant Corporation Class A |
295,100 | 8,914,971 | |||||||||||||||||
Bucyrus International, Inc. Class A |
26,100 | 2,653,065 | |||||||||||||||||
Cameron International Corporation |
* |
62,200 | $ | 2,590,008 | |||||||||||||||
FMC
Technologies, Inc. |
* |
170,800 | 9,716,812 | ||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
55,400 | 2,469,732 | |||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
41,800 | 2,723,688 | |||||||||||||||||
Varian Medical Systems, Inc. |
* |
82,600 | 3,868,984 | ||||||||||||||||
32,937,260 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.5% |
|||||||||||||||||||
Pulte Homes, Inc. |
141,100 | 2,053,005 | |||||||||||||||||
Standard-Pacific Corporation |
|
539,500 | 2,621,970 | ||||||||||||||||
4,674,975 | |||||||||||||||||||
Insurance7.8% |
|||||||||||||||||||
AMBAC Financial Group, Inc. |
|
685,600 | 3,942,200 | ||||||||||||||||
Amerigroup Corporation |
* |
111,100 | 3,036,363 | ||||||||||||||||
AON Corporation |
344,600 | 13,852,920 | |||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. |
124,500 | 2,163,810 | |||||||||||||||||
Centene Corporation |
* |
116,400 | 1,622,616 | ||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. (Canada) |
|
47,000 | 13,493,700 | ||||||||||||||||
Markel Corporation |
* |
5,600 | 2,463,832 | ||||||||||||||||
Millea Holdings, Inc. (Japan) |
272,000 | 10,103,567 | |||||||||||||||||
Montpelier Re Holdings Ltd. (Bermuda) |
|
355,600 | 5,707,380 | ||||||||||||||||
Nipponkoa Insurance Company Ltd. (Japan) |
1,260,000 | 9,703,131 | |||||||||||||||||
Security Capital Assurance Ltd. (Bermuda) |
|
109,540 | 56,961 | ||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
92,300 | 4,073,199 | ||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
195,100 | 5,765,205 | |||||||||||||||||
75,984,884 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing3.3% |
|||||||||||||||||||
Central European Media Enterprises Ltd. |
* |
36,800 | 3,136,464 | ||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
639,000 | 15,840,810 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corporation Interactive Class A |
* |
671,275 | 10,834,378 | ||||||||||||||||
Liberty Media Holdings Corporation Capital Class A |
* |
131,455 | 2,069,102 | ||||||||||||||||
31,880,754 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies4.3% |
|||||||||||||||||||
Advanced Medical Optics, Inc. |
* |
112,100 | 2,275,630 | ||||||||||||||||
ArthoCare Corporation |
* |
45,700 | 1,524,095 | ||||||||||||||||
Conceptus, Inc. |
* |
94,500 | 1,753,920 | ||||||||||||||||
FEI
Company |
* |
158,700 | 3,464,421 | ||||||||||||||||
Hologic, Inc. |
* |
54,700 | 3,041,320 | ||||||||||||||||
Illumina, Inc. |
* |
57,600 | 4,371,840 | ||||||||||||||||
Mindray Medical International, Ltd., ADR (Cayman Islands) |
|
72,900 | 2,109,726 | ||||||||||||||||
Resmed, Inc. |
* |
230,100 | 9,705,618 | ||||||||||||||||
St.
Jude Medical, Inc. |
* |
69,800 | 3,014,662 | ||||||||||||||||
Stereotaxis, Inc. |
* |
97,000 | 574,240 | ||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
85,100 | 4,837,084 | ||||||||||||||||
Tomotherapy, Inc. |
* |
99,700 | 1,430,695 | ||||||||||||||||
Zimmer Holdings, Inc. |
* |
52,000 | 4,048,720 | ||||||||||||||||
42,151,971 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas4.9% |
|||||||||||||||||||
Bill Barrett Corporation |
* |
56,500 | 2,669,625 | ||||||||||||||||
BJ
Services Company |
158,300 | 4,513,133 | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
268,000 | 12,368,200 | |||||||||||||||||
Denbury Resources, Inc. |
* |
222,500 | 6,352,375 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Encore Acquisition Company |
* |
92,799 | $ | 3,737,944 | |||||||||||||||
Forest Oil Corporation |
* |
87,600 | 4,288,896 | ||||||||||||||||
Range Resources Corporation |
97,200 | 6,167,340 | |||||||||||||||||
Ultra Petroleum Corporation |
* |
57,800 | 4,479,500 | ||||||||||||||||
W-H
Energy Services, Inc. |
* |
42,700 | 2,939,895 | ||||||||||||||||
47,516,908 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals6.4% |
|||||||||||||||||||
Affymetrix, Inc. |
* |
220,700 | 3,842,387 | ||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
* |
42,900 | 2,543,970 | ||||||||||||||||
Alkermes, Inc. |
* |
655,117 | 7,782,790 | ||||||||||||||||
Cell Genesys, Inc. |
* |
402,600 | 946,110 | ||||||||||||||||
Cephalon, Inc. |
* |
70,000 | 4,508,000 | ||||||||||||||||
deCODE genetics, Inc. |
* |
244,400 | 373,932 | ||||||||||||||||
Exelixis, Inc. |
* |
206,700 | 1,436,565 | ||||||||||||||||
Far
East Pharmaceutical Tech (Hong Kong) |
*d |
6,152,600 | | ||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. |
* |
100,300 | 5,757,220 | ||||||||||||||||
Herbalife Ltd. (Cayman Islands) |
|
109,800 | 5,215,500 | ||||||||||||||||
Hospira, Inc. |
* |
118,700 | 5,076,799 | ||||||||||||||||
Immucor, Inc. |
* |
133,587 | 2,850,747 | ||||||||||||||||
Incyte Corporation |
* |
333,800 | 3,508,238 | ||||||||||||||||
Medarex, Inc. |
* |
284,100 | 2,514,285 | ||||||||||||||||
Medicis Pharmaceutical Corporation Class A |
|
182,600 | 3,595,394 | ||||||||||||||||
Myriad Genetics, Inc. |
* |
39,900 | 1,607,571 | ||||||||||||||||
Senomyx, Inc. |
* |
192,523 | 1,135,886 | ||||||||||||||||
Shire Pharmaceuticals Group PLC (United Kingdom) |
138,700 | 8,039,052 | |||||||||||||||||
Symyx Technologies, Inc. |
* |
95,400 | 715,500 | ||||||||||||||||
XenoPort, Inc. |
* |
39,000 | 1,578,330 | ||||||||||||||||
63,028,276 | |||||||||||||||||||
Real Estate1.4% |
|||||||||||||||||||
CapitalSource, Inc. |
|
342,000 | 3,307,140 | ||||||||||||||||
Chimera Investment Corp. REIT |
|
419,300 | 5,157,390 | ||||||||||||||||
Jones Lang Lasalle, Inc. |
28,800 | 2,227,392 | |||||||||||||||||
St.
Joe Company (The) |
|
63,400 | 2,721,762 | ||||||||||||||||
13,413,684 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.4% |
|||||||||||||||||||
PF
Changs China Bistro, Inc. |
* |
126,900 | 3,609,036 | ||||||||||||||||
Retailers4.9% |
|||||||||||||||||||
AC
Moore Arts & Crafts, Inc. |
* |
102,000 | 695,640 | ||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
72,435 | 5,164,615 | ||||||||||||||||
Blue Nile, Inc. |
* |
36,000 | 1,949,400 | ||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
364,000 | 10,861,760 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
279,032 | 6,108,010 | ||||||||||||||||
Fastenal Company |
|
110,600 | 5,079,858 | ||||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. |
* |
203,400 | 5,800,968 | ||||||||||||||||
Sears Holdings Corporation |
* |
43,900 | 4,481,751 | ||||||||||||||||
Tiffany & Company |
117,100 | 4,899,464 | |||||||||||||||||
Zumiez, Inc. |
* |
159,900 | 2,508,831 | ||||||||||||||||
47,550,297 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems4.3% |
|||||||||||||||||||
Adtran, Inc. |
54,900 | 1,015,650 | |||||||||||||||||
KDDI Corporation (Japan) |
425 | 2,609,671 | |||||||||||||||||
Global Payments, Inc. |
288,800 | 11,944,768 | |||||||||||||||||
Level 3 Communications, Inc. |
* |
2,610,000 | 5,533,200 | ||||||||||||||||
NeuStar, Inc. Class A |
* |
284,700 | $ | 7,538,856 | |||||||||||||||
NII
Holdings, Inc. Class B |
* |
241,745 | 7,682,656 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
|
373,100 | 2,496,039 | ||||||||||||||||
Virgin Media, Inc. |
249,700 | 3,513,279 | |||||||||||||||||
42,334,119 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.1% |
|||||||||||||||||||
Iconix Brand Group, Inc. |
* |
80,300 | 1,393,205 | ||||||||||||||||
Transportation2.9% |
|||||||||||||||||||
CH
Robinson Worldwide, Inc. |
102,400 | 5,570,560 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
46,100 | 2,082,798 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
112,000 | 10,379,040 | |||||||||||||||||
HUB
Group, Inc. Class A |
* |
116,400 | 3,828,396 | ||||||||||||||||
Mobile Mini, Inc. |
* |
177,600 | 3,374,400 | ||||||||||||||||
UTI Worldwide, Inc. (Luxembourg) |
165,400 | 3,321,232 | |||||||||||||||||
28,556,426 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $975,988,591) |
945,446,600 | ||||||||||||||||||
CONVERTIBLE PREFERRED STOCKS0.1% |
|||||||||||||||||||
Real Estate0.1% |
|||||||||||||||||||
Thornburg Mortgage, Inc. (Cost $5,134,755) |
212,400 | 902,700 | |||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERCIAL PAPER0.2% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.1% |
|||||||||||||||||||
Yorktown Capital LLC |
|||||||||||||||||||
3.050% |
05/23/2008 |
** |
$ | 400,000 | 398,238 | ||||||||||||||
Heavy Machinery0.1% |
|||||||||||||||||||
Grainger (W.W.), Inc. |
|||||||||||||||||||
2.650% |
04/01/2008 |
1,300,000 | 1,300,000 | ||||||||||||||||
TOTAL COMMERCIAL PAPER |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,698,238) |
1,698,238 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS26.4% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.8% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
7,841,137 | 7,841,137 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits25.6% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
6,846,220 | 6,846,220 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
2,738,487 | 2,738,487 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
8,215,463 | 8,215,463 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
34,231,100 | 34,231,100 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
13,692,439 | 13,692,439 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
5,476,977 | 5,476,977 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
$ | 31,851,292 | $ | 31,851,292 | |||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
19,169,416 | 19,169,416 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
6,846,220 | 6,846,220 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
34,231,100 | 34,231,100 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
35,600,344 | 35,600,344 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
4,107,732 | 4,107,732 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
13,692,439 | 13,692,439 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
30,222,450 | 30,222,450 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
4,107,733 | 4,107,733 | |||||||||||||||
251,029,412 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $258,870,549) |
258,870,549 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS3.2% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $31,118,786 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government and Agency Obligations, with rates ranging from 3.791%6.936%, maturities ranging from
07/01/203309/01/2033, and an aggregate market value of $31,742,517. |
31,117,361 | 31,117,361 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS126.4% |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,272,809,494) |
1,238,035,448 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(26.4%) |
(258,523,834 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 979,511,614 |
ADR |
American Depositary Receipt |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.03% of Total Investments. |
d
|
Security has no market value at 03/31/2008. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS45.9% |
|||||||||||||||||||
Apparel Retailers1.8% |
|||||||||||||||||||
Casual Male Retail Group, Inc. |
* |
161,500 | $ | 678,300 | |||||||||||||||
Cato Corporation Class A |
40,900 | 611,046 | |||||||||||||||||
Charming Shoppes, Inc. |
* |
128,100 | 618,723 | ||||||||||||||||
DSW, Inc. Class A |
* |
44,900 | 581,455 | ||||||||||||||||
Eddie Bauer Holdings, Inc. |
* |
119,037 | 463,054 | ||||||||||||||||
2,952,578 | |||||||||||||||||||
Automotive0.5% |
|||||||||||||||||||
Force Protection, Inc. |
* |
128,900 | 259,089 | ||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. |
|
26,500 | 622,220 | ||||||||||||||||
881,309 | |||||||||||||||||||
Banking1.4% |
|||||||||||||||||||
Dollar Financial Corporation |
* |
41,700 | 959,100 | ||||||||||||||||
FirstFed Financial Corporation |
* |
17,100 | 464,265 | ||||||||||||||||
World Acceptance Corporation |
* |
24,300 | 773,955 | ||||||||||||||||
2,197,320 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco0.9% |
|||||||||||||||||||
Cosan SA Industria Comercio (Brazil) |
27,800 | 410,885 | |||||||||||||||||
Lance, Inc. |
49,100 | 962,360 | |||||||||||||||||
1,373,245 | |||||||||||||||||||
Commercial Services3.0% |
|||||||||||||||||||
CRA
International, Inc. |
* |
24,400 | 784,216 | ||||||||||||||||
H&E Equipment Services, Inc. |
* |
46,300 | 581,991 | ||||||||||||||||
Highbury Financial, Inc. |
* |
14,800 | 42,920 | ||||||||||||||||
Regis Corporation |
31,000 | 852,190 | |||||||||||||||||
RSC
Holdings, Inc. |
* |
71,000 | 773,900 | ||||||||||||||||
TAL
International Group, Inc. |
|
41,453 | 977,047 | ||||||||||||||||
Textainer Group Holdings Ltd. (Bermuda) |
57,200 | 862,576 | |||||||||||||||||
4,874,840 | |||||||||||||||||||
Communications0.4% |
|||||||||||||||||||
SeaChange International, Inc. |
* |
100,400 | 705,812 | ||||||||||||||||
Computer Software & Processing1.2% |
|||||||||||||||||||
BPZ
Resources, Inc. |
* |
51,800 | 1,125,614 | ||||||||||||||||
JDA
Software Group, Inc. |
* |
41,800 | 762,850 | ||||||||||||||||
1,888,464 | |||||||||||||||||||
Computers & Information1.0% |
|||||||||||||||||||
Palm, Inc. |
|
140,000 | 700,000 | ||||||||||||||||
Sierra Wireless, Inc. (Canada) |
* |
55,400 | 883,630 | ||||||||||||||||
1,583,630 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.5% |
|||||||||||||||||||
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA (Brazil) |
48,300 | 810,718 | |||||||||||||||||
Electric Utilities0.5% |
|||||||||||||||||||
Infinity Bio-Energy Ltd. (United Kingdom) |
* |
146,765 | 587,060 | ||||||||||||||||
PNOC Energy Development Corporation (Philippine Islands) |
1,736,000 | 244,817 | |||||||||||||||||
831,877 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment0.3% |
|||||||||||||||||||
Allen-Vanguard Corporation (Canada) |
* |
165,200 | 550,479 | ||||||||||||||||
Electronics4.3% |
|||||||||||||||||||
DSP
Group, Inc. |
* |
82,000 | $ | 1,044,680 | |||||||||||||||
Hutchinson Technology, Inc. |
* |
35,000 | 556,850 | ||||||||||||||||
Imation Corporation |
|
43,400 | 986,916 | ||||||||||||||||
MIPS Technologies, Inc. Class A |
* |
135,677 | 537,281 | ||||||||||||||||
Microsemi Corporation |
* |
31,800 | 725,040 | ||||||||||||||||
OSI
Systems, Inc. |
* |
21,000 | 483,420 | ||||||||||||||||
PMC-Sierra, Inc. |
* |
125,200 | 713,640 | ||||||||||||||||
Park Electrochemical Corporation |
33,000 | 853,050 | |||||||||||||||||
Trina Solar Ltd., Sponsored ADR (Cayman Islands) |
* |
900 | 27,666 | ||||||||||||||||
TTM
Technologies, Inc. |
* |
87,600 | 991,632 | ||||||||||||||||
6,920,175 | |||||||||||||||||||
Environmental0.6% |
|||||||||||||||||||
Rudolph Technologies, Inc. |
* |
91,500 | 893,955 | ||||||||||||||||
Financial Services1.7% |
|||||||||||||||||||
Canaccord Capital, Inc. (Canada) |
50,900 | 486,014 | |||||||||||||||||
Evercore Partners, Inc. Class A |
|
41,126 | 729,986 | ||||||||||||||||
Gluskin Sheff Associates, Inc. (Canada) |
34,700 | 676,183 | |||||||||||||||||
GMP Capital Trust (Canada) |
28,800 | 470,576 | |||||||||||||||||
Ram
Holdings Ltd. (Bermuda) |
* |
56,500 | 128,255 | ||||||||||||||||
Uranium Participation Corp. (Canada) |
* |
25,000 | 232,620 | ||||||||||||||||
2,723,634 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers1.0% |
|||||||||||||||||||
AmSurg Corporation |
* |
30,600 | 724,608 | ||||||||||||||||
Odyssey HealthCare, Inc. |
* |
100,700 | 906,300 | ||||||||||||||||
1,630,908 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.4% |
|||||||||||||||||||
Orion Marine Group, Inc. |
*** |
60,000 | 717,000 | ||||||||||||||||
Heavy Machinery0.4% |
|||||||||||||||||||
Asyst Technologies, Inc. |
* |
170,000 | 595,000 | ||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.5% |
|||||||||||||||||||
Parkervision, Inc. |
* |
68,213 | 527,969 | ||||||||||||||||
Tecnisa SA (Brazil) |
53,500 | 245,188 | |||||||||||||||||
773,157 | |||||||||||||||||||
Insurance0.4% |
|||||||||||||||||||
Platinum Underwriters Holdings Ltd. (Bermuda) |
22,000 | 714,120 | |||||||||||||||||
Lodging0.3% |
|||||||||||||||||||
Thunderbird Resorts, Inc. |
*** |
59,200 | 408,480 | ||||||||||||||||
Medical Supplies0.8% |
|||||||||||||||||||
Micrus Endovascular Corporation |
* |
51,372 | 634,958 | ||||||||||||||||
Zygo Corporation |
* |
46,100 | 573,484 | ||||||||||||||||
1,208,442 | |||||||||||||||||||
Metals4.7% |
|||||||||||||||||||
Carpenter Technology Corporation |
13,400 | 749,998 | |||||||||||||||||
Esmark, Inc. |
* |
58,200 | 657,660 | ||||||||||||||||
Frontera Copper Corporation (Canada) |
* |
106,600 | 540,089 | ||||||||||||||||
Grupo Simec SAB-Sponsored ADR (Mexico) |
* |
30,100 | 335,013 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Horsehead Holdings Corporation |
* |
70,500 | $ | 816,390 | |||||||||||||||
Katanga Mining Ltd. (Bermuda) |
* |
60,300 | 916,529 | ||||||||||||||||
NCI
Building Systems, Inc. |
* |
26,700 | 646,140 | ||||||||||||||||
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A |
9,000 | 639,180 | |||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. |
21,800 | 720,272 | |||||||||||||||||
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. |
* |
21,000 | 623,910 | ||||||||||||||||
Uranium One, Inc. (Canada) |
* |
81,200 | 267,410 | ||||||||||||||||
Western Goldfields, Inc. (Canada) |
* |
188,400 | 602,880 | ||||||||||||||||
7,515,471 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas5.6% |
|||||||||||||||||||
Approach Resources, Inc. |
* |
52,300 | 820,064 | ||||||||||||||||
Basic Energy Services, Inc. |
* |
40,100 | 885,408 | ||||||||||||||||
Complete Production Services, Inc. |
* |
35,700 | 818,958 | ||||||||||||||||
Encore Acquisition Company |
* |
12,600 | 507,528 | ||||||||||||||||
Energy Partners Ltd. |
* |
86,000 | 814,420 | ||||||||||||||||
Hercules Offshore, Inc. |
* |
37,600 | 944,512 | ||||||||||||||||
Nova Biosource Fuels, Inc. |
* |
302,550 | 456,850 | ||||||||||||||||
Oilsands Quest, Inc. |
* |
173,300 | 682,802 | ||||||||||||||||
OPTI Canada, Inc. (Canada) |
* |
47,400 | 798,967 | ||||||||||||||||
Superior Well Services, Inc. |
* |
30,900 | 675,783 | ||||||||||||||||
Swift Energy Company |
* |
11,500 | 517,385 | ||||||||||||||||
Synenco Energy, Inc. Class A (Canada) |
* |
148,700 | 1,050,397 | ||||||||||||||||
8,973,074 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals5.5% |
|||||||||||||||||||
Arena Pharmaceuticals, Inc. |
* |
111,300 | 761,292 | ||||||||||||||||
Ariad Pharmaceuticals, Inc. |
* |
166,300 | 560,431 | ||||||||||||||||
CV
Therapeutics, Inc. |
* |
124,500 | 887,685 | ||||||||||||||||
Encysive Pharmaceuticals, Inc. |
* |
523,654 | 1,230,587 | ||||||||||||||||
Exelixis, Inc. |
* |
140,100 | 973,695 | ||||||||||||||||
Human Genome Sciences, Inc. |
* |
158,400 | 932,976 | ||||||||||||||||
Incyte Corporation |
* |
123,500 | 1,297,985 | ||||||||||||||||
Medicines Company |
* |
40,800 | 824,160 | ||||||||||||||||
Rentech, Inc. |
* |
333,278 | 296,617 | ||||||||||||||||
Rigel Pharmaceuticals, Inc. |
* |
51,900 | 968,454 | ||||||||||||||||
8,733,882 | |||||||||||||||||||
Real Estate4.1% |
|||||||||||||||||||
Agra Empreendimentos Imobiliarios SA (Brazil) |
* |
49,100 | 220,804 | ||||||||||||||||
Anworth Mortgage Asset Corporation REIT |
|
31,200 | 191,256 | ||||||||||||||||
Brasil Brokers Participacoes (Brazil) |
* |
300 | 210,531 | ||||||||||||||||
Capstead Mortgage Corporation REIT |
|
68,600 | 782,040 | ||||||||||||||||
Companhia Brasileira de Desenvolvimento Imobiliario Turistico (Brazil) |
* |
700 | 298,751 | ||||||||||||||||
Dundee Real Estate Investment Trust REIT (Canada) |
14,500 | 458,869 | |||||||||||||||||
General Shopping Brasil SA (Brazil) |
* |
37,500 | 287,652 | ||||||||||||||||
Grubb & Ellis Realty Advisors, Inc. |
* |
139,300 | 845,551 | ||||||||||||||||
Grubb and Ellis Company |
126,000 | 865,620 | |||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust REIT |
96,248 | $ | 869,119 | ||||||||||||||||
Investors Real Estate Trust REIT |
|
83,700 | 818,586 | ||||||||||||||||
MFA Mortgage Investments, Inc. REIT |
118,200 | 744,660 | |||||||||||||||||
6,593,439 | |||||||||||||||||||
Retailers0.3% |
|||||||||||||||||||
Retail Ventures, Inc. |
* |
87,785 | 425,757 | ||||||||||||||||
Telephone Systems2.2% |
|||||||||||||||||||
Centennial Communications Corporation |
* |
148,300 | 876,453 | ||||||||||||||||
Fairpoint Communications, Inc. |
|
102,209 | 921,925 | ||||||||||||||||
Harris Stratex Networks, Inc. |
* |
85,965 | 862,229 | ||||||||||||||||
Novatel Wireless, Inc. |
* |
86,000 | 832,480 | ||||||||||||||||
3,493,087 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.4% |
|||||||||||||||||||
Gildan Activewear, Inc. (Canada) |
* |
18,500 | 691,160 | ||||||||||||||||
Transportation1.1% |
|||||||||||||||||||
Arlington Tankers Ltd. (Bermuda) |
|
41,685 | 875,385 | ||||||||||||||||
StealthGas, Inc. (Greece) |
54,800 | 852,140 | |||||||||||||||||
1,727,525 | |||||||||||||||||||
Water Companies0.1% |
|||||||||||||||||||
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Brazil) |
13,500 | 204,944 | |||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $88,841,563) |
73,593,482 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS5.1% |
|||||||||||||||||||
Banking0.7% |
|||||||||||||||||||
General Electric Capital Corp., Series A, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.250% |
09/13/2010 |
$ | 1,100,000 | 1,124,858 | |||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco0.2% |
|||||||||||||||||||
Dean Foods Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
05/15/2009 |
280,000 | 280,700 | ||||||||||||||||
Computer Software & Processing0.3% |
|||||||||||||||||||
Oracle Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
01/15/2011 |
510,000 | 523,523 | ||||||||||||||||
Computers & Information0.3% |
|||||||||||||||||||
International Business Machines Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
03/22/2011 |
400,000 | 418,742 | ||||||||||||||||
Electric Utilities0.2% |
|||||||||||||||||||
AES Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
9.500% |
06/01/2009 |
315,000 | 326,655 | ||||||||||||||||
Electronics0.3% |
|||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
02/22/2011 |
400,000 | 417,832 | ||||||||||||||||
Lodging0.2% |
|||||||||||||||||||
MGM Mirage, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2009 |
295,000 | 294,262 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing0.6% |
|||||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.450% |
11/15/2010 |
$ | 720,000 | $ | 742,389 | ||||||||||||||
CSC Holdings, Inc., Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.125% |
07/15/2009 |
290,000 | 293,625 | ||||||||||||||||
1,036,014 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals0.6% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories, Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
05/15/2009 |
300,000 | 306,950 | ||||||||||||||||
Amgen, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
11/18/2009 |
690,000 | 697,242 | ||||||||||||||||
1,004,192 | |||||||||||||||||||
Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
09/15/2009 |
690,000 | 690,543 | ||||||||||||||||
Telephone Systems1.3% |
|||||||||||||||||||
BellSouth Corp., Note |
|||||||||||||||||||
4.200% |
09/15/2009 |
950,000 | 956,617 | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV, Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/23/2011 |
400,000 | 406,925 | ||||||||||||||||
Qwest Capital Funding, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
08/03/2009 |
325,000 | 325,000 | ||||||||||||||||
Verizon Global Funding Corp., Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
12/01/2010 |
400,000 | 429,851 | ||||||||||||||||
2,118,393 | |||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $8,139,973) |
8,235,714 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS18.3% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Mortgage-Backed Securities0.4% |
|||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
6.778% |
11/01/2035 |
637,933 | 654,483 | ||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations17.9% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank |
|||||||||||||||||||
2.005% |
04/25/2008 |
3,000,000 | 2,995,990 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
5.750% |
03/15/2009 |
7,000,000 | 7,230,216 | ||||||||||||||||
4.750% |
11/03/2009 |
7,000,000 | 7,272,559 | ||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2011 |
1,800,000 | 1,805,944 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
4.875% |
10/15/2009 |
2,000,000 | 2,029,196 | ||||||||||||||||
4.375% |
09/13/2010 |
7,000,000 | 7,323,715 | ||||||||||||||||
28,657,620 | |||||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $28,648,104) |
29,312,103 | ||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS20.6% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Notes20.6% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Note |
|||||||||||||||||||
4.625% |
07/31/2009 |
4,235,000 | 4,407,712 | ||||||||||||||||
4.500% |
05/15/2010 |
12,047,000 | 12,786,770 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/15/2010 |
$ | 2,500,000 | $ | 2,681,642 | ||||||||||||||
4.500% |
02/28/2011 |
1,500,000 | 1,616,837 | ||||||||||||||||
3.875% |
09/15/2010 |
10,903,000 | 11,490,748 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $31,601,959) |
32,983,709 | ||||||||||||||||||
MUNICIPAL OBLIGATIONS1.7% |
|||||||||||||||||||
Financial Services1.7% |
|||||||||||||||||||
New York, NY |
|||||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2011 |
1,600,000 | 1,755,344 | ||||||||||||||||
North Carolina State |
|||||||||||||||||||
5.000% |
03/01/2010 |
900,000 | 946,719 | ||||||||||||||||
TOTAL MUNICIPAL OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $2,668,925) |
2,702,063 | ||||||||||||||||||
SOVEREIGN DEBT OBLIGATIONS0.3% |
|||||||||||||||||||
Government Issued0.3% |
|||||||||||||||||||
Province of Ontario Canada (Canada) |
|||||||||||||||||||
2.750% |
02/22/2011 |
||||||||||||||||||
(Cost $398,787) |
400,000 | 400,534 | |||||||||||||||||
WARRANTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Oilsands Quest, Inc. Warrants, Expires 12/5/2009 |
7,000 | 6,300 | |||||||||||||||||
Real Estate0.0% |
|||||||||||||||||||
Grubb & Ellis Realty Advisors, Inc. Warrants, Expires 02/27/2010 |
|
278,600 | | ||||||||||||||||
TOTAL WARRANTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $14,726) |
6,300 | ||||||||||||||||||
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES2.6% |
|||||||||||||||||||
Mortgage Backed2.6% |
|||||||||||||||||||
Harborview Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, Class 3A1A |
|||||||||||||||||||
5.298% |
12/19/2035 |
1,792,463 | 1,722,749 | ||||||||||||||||
Thornburg Mortgage Securities Trust, Series 2004-1, Class II2A |
|||||||||||||||||||
3.304% |
03/25/2044 |
1,805,984 | 1,808,425 | ||||||||||||||||
WaMu Mortgage Pass Through Certificates, Series 2006-AR12, Class 1A1 |
|||||||||||||||||||
6.072% |
10/25/2036 |
637,132 | 622,276 | ||||||||||||||||
TOTAL NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $4,124,382) |
4,153,450 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS21.3% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.6% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
1,033,662 | 1,033,662 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits20.7% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
902,506 | 902,506 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
$ | 361,003 | $ | 361,003 | |||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
1,083,008 | 1,083,008 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,512,532 | 4,512,532 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
1,805,012 | 1,805,012 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
722,005 | 722,005 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,198,812 | 4,198,812 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
2,527,018 | 2,527,018 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
902,507 | 902,507 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
4,512,532 | 4,512,532 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,693,034 | 4,693,034 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
541,504 | 541,504 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
1,805,012 | 1,805,012 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
3,984,090 | 3,984,090 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
541,504 | 541,504 | |||||||||||||||
33,092,079 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $34,125,741) |
34,125,741 | ||||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS115.8% |
|||||||||||||||||||
(Cost $198,564,160) |
185,513,096 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(15.8%) |
(25,263,466 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 160,249,630 |
ADR |
American Depositary Receipt |
MTN |
Medium Term Note |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.67% of Total Investments. |
# |
Rate is subject to change. Rate shown reflects current rate. |
*** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS96.2% |
|||||||||||||||||||
Australia2.8% |
|||||||||||||||||||
Amcor Ltd. |
156,141 | $ | 1,020,744 | ||||||||||||||||
ASX Ltd. |
23,900 | 822,192 | |||||||||||||||||
AXA Asia Pacific Holdings Ltd. |
137,300 | 692,585 | |||||||||||||||||
Babcock & Brown Infrastructure Group |
173,414 | 186,850 | |||||||||||||||||
Brambles Ltd. |
185,582 | 1,694,703 | |||||||||||||||||
Fosters Group Ltd. |
151,148 | 707,807 | |||||||||||||||||
Gloucester Coal Ltd. |
174,400 | 1,553,010 | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd. |
18,900 | 2,441,371 | |||||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd. |
|
70,435 | 236,864 | ||||||||||||||||
JB
Hi-Fi Ltd. |
94,400 | 779,400 | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd. |
|
12,945 | 624,302 | ||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd. |
30,420 | 922,343 | |||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd. |
27,080 | 553,549 | |||||||||||||||||
Straits Resources Ltd. |
158,000 | 889,192 | |||||||||||||||||
Telstra Corporation Ltd. |
225,481 | 908,170 | |||||||||||||||||
Toll Holdings Ltd. |
48,052 | 441,869 | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd. |
22,500 | 826,553 | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation |
30,000 | 654,150 | |||||||||||||||||
Woodside Petroleum Ltd. |
158,575 | 7,873,029 | |||||||||||||||||
Woolworths Ltd. |
84,761 | 2,252,364 | |||||||||||||||||
WorleyParsons Ltd. |
115,100 | 3,524,453 | |||||||||||||||||
29,605,500 | |||||||||||||||||||
Austria0.2% |
|||||||||||||||||||
Raiffeisen International Bank Holding AG |
14,534 | 1,986,222 | |||||||||||||||||
Telekom Austria AG |
25,500 | 527,644 | |||||||||||||||||
2,513,866 | |||||||||||||||||||
Belgium1.0% |
|||||||||||||||||||
Delhaize Group |
15,323 | 1,210,591 | |||||||||||||||||
Fortis |
75,900 | 1,908,903 | |||||||||||||||||
FortisStrip VVPR |
* |
20,800 | 329 | ||||||||||||||||
Interbrew |
26,900 | 2,365,430 | |||||||||||||||||
KBC Groep NV |
31,100 | 4,040,729 | |||||||||||||||||
UCB SA |
16,278 | 566,416 | |||||||||||||||||
Umicore |
16,528 | 860,581 | |||||||||||||||||
10,952,979 | |||||||||||||||||||
Bermuda1.0% |
|||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd. |
26,000 | 821,080 | |||||||||||||||||
NWS Holdings Ltd. |
665,796 | 2,263,093 | |||||||||||||||||
SeaDrill Ltd. |
* |
267,500 | 7,219,567 | ||||||||||||||||
10,303,740 | |||||||||||||||||||
Brazil0.1% |
|||||||||||||||||||
Bovespa Holding SA |
21,000 | 285,718 | |||||||||||||||||
Redecard SA |
5,800 | 95,858 | |||||||||||||||||
Vivo Participacoes SA ADR |
* |
171,218 | 1,020,459 | ||||||||||||||||
1,402,035 | |||||||||||||||||||
Canada4.8% |
|||||||||||||||||||
Barrick Gold Corporation |
181,900 | 7,903,555 | |||||||||||||||||
Cameco Corporation |
33,900 | 1,117,724 | |||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce |
9,100 | 586,067 | |||||||||||||||||
Canadian National Railway Company |
13,300 | 644,947 | |||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. |
51,100 | 3,498,609 | |||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. |
|
66,248 | 4,259,084 | ||||||||||||||||
EnCana Corporation |
25,600 | 1,950,524 | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. |
1,800 | 524,207 | |||||||||||||||||
Inmet Mining Corporation |
7,600 | 555,366 | |||||||||||||||||
Methanex Corporation |
|
10,700 | $ | 281,483 | |||||||||||||||
Potash Corporation of Saskatchewan, Inc. |
82,600 | 12,836,459 | |||||||||||||||||
Research In Motion Ltd. |
* |
84,700 | 9,530,865 | ||||||||||||||||
Shaw Communications, Inc. Class B |
45,400 | 830,722 | |||||||||||||||||
Shoppers Drug Mart Corporation |
15,300 | 774,280 | |||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. |
59,700 | 5,770,777 | |||||||||||||||||
51,064,669 | |||||||||||||||||||
Cayman Islands0.2% |
|||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd. |
1,183,700 | 2,078,471 | |||||||||||||||||
China0.7% |
|||||||||||||||||||
China Construction Bank Class H |
2,921,572 | 2,206,842 | |||||||||||||||||
China Life Insurance Co., Ltd. Class H |
232,700 | 808,413 | |||||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corporation Class H |
1,565,600 | 1,354,342 | |||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co., Ltd. Class H |
99,500 | 402,945 | |||||||||||||||||
Industrial and Commercial Bank of China Asia Ltd. Class H |
543,000 | 382,407 | |||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Class H |
774,000 | 710,267 | |||||||||||||||||
Shanghai Electric Group Company Ltd. Class H |
1,887,466 | 1,164,579 | |||||||||||||||||
7,029,795 | |||||||||||||||||||
Denmark0.1% |
|||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S Class B |
16,000 | 1,102,830 | |||||||||||||||||
Finland1.4% |
|||||||||||||||||||
Fortum Oyj |
* |
180,366 | 7,371,187 | ||||||||||||||||
Neste Oil Oyj |
|
19,100 | 669,116 | ||||||||||||||||
Nokia Oyj |
164,300 | 5,196,055 | |||||||||||||||||
Rautaruukki Oyj |
* |
15,500 | 750,580 | ||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj |
|
29,226 | 520,833 | ||||||||||||||||
14,507,771 | |||||||||||||||||||
France9.8% |
|||||||||||||||||||
Accor SA |
9,700 | 709,451 | |||||||||||||||||
Air Liquide SA |
7,553 | 1,153,874 | |||||||||||||||||
Alstom |
20,248 | 4,393,864 | |||||||||||||||||
Altamir Amboise |
202,000 | 2,034,348 | |||||||||||||||||
AXA |
46,300 | 1,677,451 | |||||||||||||||||
Beneteau |
30,900 | 832,928 | |||||||||||||||||
BNP Paribas |
37,170 | 3,754,463 | |||||||||||||||||
Bouygues SA |
144,795 | 9,226,486 | |||||||||||||||||
Carrefour SA |
52,944 | 4,092,352 | |||||||||||||||||
Cie Generale DOptique Essilor International SA |
56,000 | 3,666,226 | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SA |
13,700 | 798,025 | |||||||||||||||||
Electricite de France |
67,994 | 5,924,877 | |||||||||||||||||
Esso Ste Anonyme Francaise |
4,970 | 1,054,293 | |||||||||||||||||
France Telecom SA |
90,201 | 3,035,617 | |||||||||||||||||
GFI Informatique |
217,600 | 1,399,400 | |||||||||||||||||
Groupe Danone |
33,400 | 2,991,714 | |||||||||||||||||
IMS International Metal Service |
24,500 | 976,449 | |||||||||||||||||
Jacquet Metals |
1,636 | 140,746 | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA |
82,165 | 9,156,600 | |||||||||||||||||
Lafarge SA |
9,500 | 1,653,645 | |||||||||||||||||
LOreal SA |
51,100 | 6,499,181 | |||||||||||||||||
Manutan International |
9,000 | 782,652 | |||||||||||||||||
Oberthur Technologies |
140,500 | 987,777 | |||||||||||||||||
PagesJaunes SA |
|
18,853 | 336,428 | ||||||||||||||||
Pernod-Ricard SA |
12,600 | 1,300,470 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Peugeot SA |
68,100 | $ | 5,294,381 | ||||||||||||||||
Renault SA |
6,400 | 709,652 | |||||||||||||||||
Rhodia SA |
* |
19,008 | 443,771 | ||||||||||||||||
Sanofi-Synthelabo SA |
53,700 | 4,034,669 | |||||||||||||||||
Schneider Electric SA |
14,358 | 1,858,022 | |||||||||||||||||
Societe Generale |
* |
2,307 | 222,377 | ||||||||||||||||
Societe Generale Class A |
9,230 | 904,720 | |||||||||||||||||
Societe Television Francaise1 |
46,178 | 1,019,236 | |||||||||||||||||
Suez SA |
25,400 | 1,667,798 | |||||||||||||||||
Technip SA |
48,751 | 3,804,167 | |||||||||||||||||
Total SA |
35,340 | 2,622,689 | |||||||||||||||||
Vallourec SA |
3,123 | 758,779 | |||||||||||||||||
Veolia Environnement |
29,958 | 2,094,211 | |||||||||||||||||
Vinci SA |
98,495 | 7,137,653 | |||||||||||||||||
Vivendi Universal SA |
43,800 | 1,716,271 | |||||||||||||||||
102,867,713 | |||||||||||||||||||
Gabon0.1% |
|||||||||||||||||||
Total Gabon |
1,200 | 798,064 | |||||||||||||||||
Germany8.1% |
|||||||||||||||||||
Allianz AG |
43,299 | 8,576,654 | |||||||||||||||||
Bayer AG |
117,408 | 9,420,334 | |||||||||||||||||
Commerzbank AG |
14,931 | 467,661 | |||||||||||||||||
Continental AG |
15,100 | 1,539,627 | |||||||||||||||||
DaimlerChrysler AG |
|
134,695 | 11,533,331 | ||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
13,132 | 1,486,726 | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG |
13,100 | 2,114,961 | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG |
171,229 | 2,849,825 | |||||||||||||||||
Fraport AG |
|
44,938 | 3,249,169 | ||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG |
16,100 | 811,632 | |||||||||||||||||
Hypo Real Estate Holding |
21,450 | 557,712 | |||||||||||||||||
IVG Immobilien AG |
20,401 | 571,220 | |||||||||||||||||
Linde AG |
40,656 | 5,737,230 | |||||||||||||||||
MAN AG |
9,100 | 1,210,634 | |||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs AG |
27,200 | 5,339,301 | |||||||||||||||||
Q-Cells AG |
* |
6,300 | 628,814 | ||||||||||||||||
RWE AG |
21,283 | 2,620,657 | |||||||||||||||||
Salzgitter AG |
44,700 | 7,800,272 | |||||||||||||||||
SAP AG |
78,300 | 3,897,063 | |||||||||||||||||
Siemens AG |
13,800 | 1,499,230 | |||||||||||||||||
ThyssenKrupp AG |
13,600 | 782,136 | |||||||||||||||||
United Internet AG |
47,981 | 1,033,742 | |||||||||||||||||
Volkswagen AG |
13,300 | 3,859,797 | |||||||||||||||||
Wacker Chemie AG |
36,869 | 7,567,258 | |||||||||||||||||
85,154,986 | |||||||||||||||||||
Hong Kong5.3% |
|||||||||||||||||||
Bank of East Asia Ltd. |
803,000 | 4,049,701 | |||||||||||||||||
China Merchants Holdings International Co. Ltd. |
281,800 | 1,351,079 | |||||||||||||||||
China Mobile Ltd. |
182,000 | 2,734,515 | |||||||||||||||||
China Netcom Group Corporation Hong Kong Ltd. |
402,050 | 1,161,229 | |||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd. |
168,000 | 313,971 | |||||||||||||||||
China Unicom Ltd. |
1,518,066 | 3,225,390 | |||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd. |
480,000 | 3,971,942 | |||||||||||||||||
CNOOC Ltd. |
3,700,000 | 5,450,883 | |||||||||||||||||
Hang Lung Group Ltd. |
183,000 | 874,667 | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd. |
346,000 | 6,308,365 | |||||||||||||||||
Hengan International Group Co. Ltd. |
526,000 | 1,813,491 | |||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas |
1,670,000 | 5,052,720 | |||||||||||||||||
Hutchison Whampoa Ltd. |
1,004,498 | 9,554,388 | |||||||||||||||||
Li
& Fung Ltd. |
102,400 | $ | 383,573 | ||||||||||||||||
New World Development Company Ltd. |
146,600 | 360,609 | |||||||||||||||||
Public Financial Holdings Ltd. |
1,284,000 | 1,074,799 | |||||||||||||||||
Sino Land Company Ltd. |
59,200 | 129,442 | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. |
248,800 | 3,929,142 | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. Class A |
265,626 | 3,010,416 | |||||||||||||||||
Wing Lung Bank |
69,000 | 1,207,545 | |||||||||||||||||
55,957,867 | |||||||||||||||||||
Indonesia0.0% |
|||||||||||||||||||
PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk |
173,500 | 183,020 | |||||||||||||||||
Ireland0.4% |
|||||||||||||||||||
Allied Irish Banks PLC |
41,200 | 879,974 | |||||||||||||||||
CRH PLC |
76,721 | 2,916,430 | |||||||||||||||||
3,796,404 | |||||||||||||||||||
Italy1.9% |
|||||||||||||||||||
Enel SpA |
70,600 | 751,048 | |||||||||||||||||
ENI SpA |
194,219 | 6,622,595 | |||||||||||||||||
Fiat SpA |
|
162,600 | 3,774,183 | ||||||||||||||||
IFIL-Investments SpA |
555,000 | 4,489,020 | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaola |
395,545 | 2,795,473 | |||||||||||||||||
Prysmian SpA |
* |
28,000 | 599,169 | ||||||||||||||||
Saipem SpA |
39,200 | 1,591,907 | |||||||||||||||||
20,623,395 | |||||||||||||||||||
Japan22.2% |
|||||||||||||||||||
Advantest Corporation |
|
73,500 | 1,925,058 | ||||||||||||||||
Aeon Company Ltd. |
255,000 | 3,067,198 | |||||||||||||||||
AEON Mall Co., Ltd. |
116,500 | 3,265,149 | |||||||||||||||||
Ain Pharmaciez, Inc. |
8,100 | 132,367 | |||||||||||||||||
Aisin Seiki Company Ltd. |
143,500 | 5,402,715 | |||||||||||||||||
Ajinomoto Company, Inc. |
66,000 | 671,139 | |||||||||||||||||
Aloka Co., Ltd. |
54,900 | 729,458 | |||||||||||||||||
Apamanshop Holdings Co., Ltd. |
3,410 | 796,921 | |||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. |
72,000 | 2,822,874 | |||||||||||||||||
AUCNET, Inc. |
40,500 | 455,817 | |||||||||||||||||
Canon, Inc. |
120,650 | 5,617,948 | |||||||||||||||||
Citizen Holding Co., Ltd. |
|
80,000 | 681,758 | ||||||||||||||||
Credit Saison Company Ltd. |
143,650 | 4,024,059 | |||||||||||||||||
D&M Holdings, Inc. |
* |
275,000 | 936,557 | ||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd. |
68,000 | 2,958,757 | |||||||||||||||||
Daito Trust Construction Company Ltd. |
71,000 | 3,658,698 | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Company Ltd. |
101,000 | 1,006,751 | |||||||||||||||||
Denso Corporation |
116,500 | 3,791,497 | |||||||||||||||||
East Japan Railway Company |
83 | 690,923 | |||||||||||||||||
Eisai Company Ltd. |
73,000 | 2,509,170 | |||||||||||||||||
Elpida Memory, Inc. |
* |
43,000 | 1,447,991 | ||||||||||||||||
Fanuc Ltd. |
70,400 | 6,742,250 | |||||||||||||||||
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. |
49,400 | 1,033,401 | |||||||||||||||||
FUJIFILM Holding Corporation |
36,000 | 1,284,551 | |||||||||||||||||
Fujitsu Frontech Ltd. |
86,700 | 639,092 | |||||||||||||||||
Futaba Industrial Co. Ltd. |
57,500 | 1,295,455 | |||||||||||||||||
Heiwa Corporation |
70,000 | 667,641 | |||||||||||||||||
Hirose Electric Company Ltd. |
|
24,700 | 2,789,284 | ||||||||||||||||
Hitachi Ltd. |
126,000 | 751,037 | |||||||||||||||||
Honda Motor Company Ltd. |
273,400 | 7,883,634 | |||||||||||||||||
Hoya Corporation |
174,600 | 4,118,403 | |||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co. Ltd. |
6,900 | 537,354 | |||||||||||||||||
Inpex Holdings, Inc. |
143 | 1,613,630 | |||||||||||||||||
Itochu Corporation |
548,000 | 5,471,345 | |||||||||||||||||
Japan Tobacco, Inc. |
1,114 | 5,563,292 | |||||||||||||||||
JGC Corporation |
46,000 | 704,731 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Jupiter Telecommunications Co. |
* |
3,531 | $ | 3,316,915 | |||||||||||||||
Kansai Electric Power Company, Inc. (The) |
33,200 | 829,241 | |||||||||||||||||
Keiyo Co. Ltd. |
|
105,000 | 751,714 | ||||||||||||||||
Keyence Corporation |
28,300 | 6,573,807 | |||||||||||||||||
Marubeni Corporation |
495,000 | 3,636,064 | |||||||||||||||||
Matsushita Electric Industrial Company Ltd. |
35,000 | 759,500 | |||||||||||||||||
Millea Holdings, Inc. |
127,200 | 4,724,903 | |||||||||||||||||
Miraca Holdings, Inc. |
131,000 | 3,444,355 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corporation |
47,000 | 1,435,565 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Company Ltd. |
205,900 | 5,037,774 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
742,700 | 3,201,388 | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
569,000 | 4,969,039 | |||||||||||||||||
Mitsui & Company Ltd. |
535,050 | 10,960,862 | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Company Ltd. |
93,046 | 1,868,600 | |||||||||||||||||
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. |
51,000 | 622,877 | |||||||||||||||||
Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd. |
|
87,000 | 877,406 | ||||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. |
575 | 2,120,429 | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Company Ltd. |
28,200 | 1,412,237 | |||||||||||||||||
NTT DoCoMo, Inc. |
2,135 | 3,249,728 | |||||||||||||||||
Nintendo Company Ltd. |
8,900 | 4,648,593 | |||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Company Ltd. |
46,500 | 729,032 | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corporation |
334 | 1,444,292 | |||||||||||||||||
Nissan Motor Company Ltd. |
178,800 | 1,496,470 | |||||||||||||||||
Nitto Denko Corporation |
54,000 | 2,292,130 | |||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. |
191,400 | 2,876,546 | |||||||||||||||||
Oracle Corporation (Japan) |
12,600 | 585,245 | |||||||||||||||||
Oriental Yeast Co. Ltd. |
156,000 | 825,257 | |||||||||||||||||
ORIX Corporation |
21,170 | 2,914,718 | |||||||||||||||||
Rohm Company Ltd. |
37,900 | 2,364,764 | |||||||||||||||||
Sanden Corporation |
155,000 | 634,189 | |||||||||||||||||
Secom Company Ltd. |
68,000 | 3,340,244 | |||||||||||||||||
Shimamura Company Ltd. |
|
33,900 | 2,910,414 | ||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Company Ltd. |
62,600 | 3,254,081 | |||||||||||||||||
SMC Corporation |
17,200 | 1,824,147 | |||||||||||||||||
Softbank Corporation |
* |
394,100 | 7,209,970 | ||||||||||||||||
Sony Corporation |
22,700 | 911,477 | |||||||||||||||||
Sony Financial Holdings, Inc. |
134 | 542,943 | |||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Company Ltd. |
389,300 | 2,508,591 | |||||||||||||||||
Sumitomo Corporation |
501,000 | 6,666,390 | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Industries, Ltd. |
150,000 | 573,717 | |||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
914 | 6,061,196 | |||||||||||||||||
Suruga Corporation |
56,000 | 162,132 | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corporation |
183,400 | 4,656,967 | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Company Ltd. |
71,200 | 3,568,303 | |||||||||||||||||
TOA Corporation |
75,000 | 603,173 | |||||||||||||||||
Token Corporation |
107,000 | 3,644,001 | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. |
16,400 | 1,003,443 | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Company Ltd. |
141,000 | 573,704 | |||||||||||||||||
Tokyu Corporation |
92,000 | 468,528 | |||||||||||||||||
Tokyu Land Corporation |
161,500 | 1,026,777 | |||||||||||||||||
Tosei Corporation |
1,207 | 778,253 | |||||||||||||||||
Toshiba Corporation |
|
308,000 | 2,066,457 | ||||||||||||||||
Tostem Inax Holding Corporation |
26,400 | 399,192 | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corporation |
18,100 | 647,105 | |||||||||||||||||
Trend Micro, Inc. |
52,500 | 2,068,337 | |||||||||||||||||
UniCharm Corporation |
14,600 | $ | 1,069,969 | ||||||||||||||||
Unipres Corporation |
82,400 | 808,716 | |||||||||||||||||
Yahoo Japan Corporation |
4,232 | 2,220,341 | |||||||||||||||||
Yamada Denki Company Ltd. |
18,420 | 1,603,255 | |||||||||||||||||
Yamato Transport Company Ltd. |
155,200 | 2,276,853 | |||||||||||||||||
233,740,221 | |||||||||||||||||||
Luxembourg0.3% |
|||||||||||||||||||
Acergy SA |
30,375 | 654,435 | |||||||||||||||||
RTL Group |
8,457 | 1,072,757 | |||||||||||||||||
SES |
20,100 | 425,514 | |||||||||||||||||
SES Global |
28,900 | 616,112 | |||||||||||||||||
Tenaris SA |
|
12,959 | 323,467 | ||||||||||||||||
3,092,285 | |||||||||||||||||||
Mexico0.6% |
|||||||||||||||||||
America Movil SA de CV, ADR |
67,600 | 4,305,444 | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV Sponsored ADR |
* |
20,600 | 538,072 | ||||||||||||||||
Grupo Televisa SA ADR |
27,900 | 676,296 | |||||||||||||||||
Telefonos de Mexico SAB de CV Sponsored ADR |
10,300 | 387,280 | |||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Class V |
77,400 | 327,771 | |||||||||||||||||
6,234,863 | |||||||||||||||||||
Netherlands2.3% |
|||||||||||||||||||
ASML Holdings NV |
* |
264,925 | 6,543,476 | ||||||||||||||||
Aegon NV |
57,504 | 845,311 | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV |
10,600 | 851,980 | |||||||||||||||||
European Aeronautic Defense and Space Company |
|
121,000 | 2,869,397 | ||||||||||||||||
Heineken Holding NV Class A |
13,643 | 687,597 | |||||||||||||||||
ING Groep NV |
86,579 | 3,242,428 | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold NV |
* |
50,400 | 749,476 | ||||||||||||||||
Koninklijke Ten Cate NV |
32,900 | 1,215,424 | |||||||||||||||||
Reed Elsevier NV |
14,890 | 285,189 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class A |
54,797 | 1,893,196 | |||||||||||||||||
Royal KPN NV |
106,800 | 1,806,097 | |||||||||||||||||
Unilever NV |
93,000 | 3,136,157 | |||||||||||||||||
24,125,728 | |||||||||||||||||||
Norway1.4% |
|||||||||||||||||||
Kverneland ASA |
* |
429,300 | 1,145,539 | ||||||||||||||||
Orkla ASA |
484,841 | 6,180,416 | |||||||||||||||||
Renewable Energy Corporation AS |
* |
39,100 | 1,103,322 | ||||||||||||||||
Telenor ASA |
* |
105,600 | 2,037,492 | ||||||||||||||||
Yara International ASA |
69,200 | 4,032,139 | |||||||||||||||||
14,498,908 | |||||||||||||||||||
Poland0.1% |
|||||||||||||||||||
Polski Koncern Naftowy Orlen |
* |
36,200 | 646,957 | ||||||||||||||||
Russia1.6% |
|||||||||||||||||||
JSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel ADR |
39,500 | 1,121,800 | |||||||||||||||||
Novorossiysk Trade Sponsored GDR, 144A |
* ** |
2,900 | 43,065 | ||||||||||||||||
OAO
Lukoil Holding ADR |
|
50,860 | 4,242,741 | ||||||||||||||||
OAO Gazprom Sponsored ADR |
156,150 | 7,885,575 | |||||||||||||||||
TMK
OAO GDR, 144A |
** |
7,301 | 233,632 | ||||||||||||||||
Unified Energy System GDR |
* |
19,021 | 1,973,429 | ||||||||||||||||
Unified Energy System, GDR |
* |
8,084 | 839,928 | ||||||||||||||||
Uralkali GDR, 144A |
* ** |
5,250 | 203,438 | ||||||||||||||||
Uralkali Sponsored GDR |
* |
11,000 | 451,000 | ||||||||||||||||
16,994,608 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Singapore0.9% |
|||||||||||||||||||
Capitaland Ltd. |
168,500 | $ | 785,736 | ||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. |
260,000 | 3,416,077 | |||||||||||||||||
Hiap Seng Engineering Ltd. |
200 | 49 | |||||||||||||||||
SembCorp Industries Ltd. |
330,600 | 983,420 | |||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd. |
308,392 | 880,762 | |||||||||||||||||
Tat Hong Holdings Ltd. |
396,000 | 640,807 | |||||||||||||||||
Wilmar International Ltd. |
* |
890,100 | 2,724,839 | ||||||||||||||||
9,431,690 | |||||||||||||||||||
South Africa0.2% |
|||||||||||||||||||
Harmony Gold Mining Co., Ltd. |
* |
5,500 | 65,308 | ||||||||||||||||
Harmony Gold Mining Co., Ltd., Sponsored ADR |
* |
15,500 | 183,520 | ||||||||||||||||
Naspers Ltd. Class N |
72,262 | 1,255,810 | |||||||||||||||||
Sasol Ltd. |
12,300 | 589,832 | |||||||||||||||||
2,094,470 | |||||||||||||||||||
South Korea1.0% |
|||||||||||||||||||
Kookmin Bank |
47,018 | 2,639,005 | |||||||||||||||||
KT
Corporation |
18,770 | 892,332 | |||||||||||||||||
NHN
Corp. |
* |
13,448 | 3,157,949 | ||||||||||||||||
Samsung Electronics GDR, 144A |
** |
11,025 | 3,467,752 | ||||||||||||||||
10,157,038 | |||||||||||||||||||
Spain3.5% |
|||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
185,300 | 4,081,890 | |||||||||||||||||
Banco Santander SA |
314,500 | 6,276,378 | |||||||||||||||||
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA |
2,100 | 931,374 | |||||||||||||||||
Gamesa Corporation Tecnologica SA |
83,703 | 3,827,825 | |||||||||||||||||
Inditex SA |
130,348 | 7,247,393 | |||||||||||||||||
Repsol YPF SA |
55,700 | 1,922,268 | |||||||||||||||||
Telefonica SA |
434,463 | 12,504,750 | |||||||||||||||||
36,791,878 | |||||||||||||||||||
Sweden1.6% |
|||||||||||||||||||
Alfa Laval AB |
25,400 | 1,546,834 | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB Class B |
44,100 | 801,270 | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB Class A |
38,800 | 663,963 | |||||||||||||||||
Hennes & Mauritz AB Class B |
30,000 | 1,848,184 | |||||||||||||||||
Nordea Bank AB |
449,300 | 7,293,265 | |||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR |
|
2,500 | 49,125 | ||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B |
1,742,000 | 3,420,070 | |||||||||||||||||
TeliaSonera AB |
173,300 | 1,392,336 | |||||||||||||||||
17,015,047 | |||||||||||||||||||
Switzerland8.7% |
|||||||||||||||||||
ABB Ltd. |
111,300 | 3,005,527 | |||||||||||||||||
Adecco SA |
35,629 | 2,062,097 | |||||||||||||||||
Bobst Group AG |
14,600 | 1,135,818 | |||||||||||||||||
Burckhardt Compression Holding AG |
3,700 | 1,181,462 | |||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont AG Class A |
114,283 | 6,428,460 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group |
17,498 | 892,669 | |||||||||||||||||
Galenica Holding AG Registered |
14,390 | 4,788,119 | |||||||||||||||||
Givaudan |
585 | 579,799 | |||||||||||||||||
Holcim Ltd. |
71,746 | $ | 7,550,198 | ||||||||||||||||
Nestle SA |
46,587 | 23,330,805 | |||||||||||||||||
Nobel Biocare Holding AG |
5,107 | 1,191,597 | |||||||||||||||||
Novartis AG |
162,245 | 8,341,404 | |||||||||||||||||
Roche Holding AGBearer |
6,827 | 1,386,122 | |||||||||||||||||
Roche Holding AGGenusschein |
78,412 | 14,806,631 | |||||||||||||||||
SGS SA |
2,500 | 3,606,924 | |||||||||||||||||
Swiss Reinsurance |
72,154 | 6,319,279 | |||||||||||||||||
Swisscom AG |
5,027 | 1,727,393 | |||||||||||||||||
Temenos Group AG |
* |
39,800 | 1,044,993 | ||||||||||||||||
UBS AG |
11,178 | 326,106 | |||||||||||||||||
UBS
AG |
|
5,600 | 161,280 | ||||||||||||||||
Zurich Financial Services AG |
6,200 | 1,958,039 | |||||||||||||||||
91,824,722 | |||||||||||||||||||
Taiwan0.3% |
|||||||||||||||||||
High Tech Computer Corp. |
39,000 | 880,742 | |||||||||||||||||
Taiwan Mobile Co., Ltd. |
352,660 | 678,358 | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. |
131,654 | 272,379 | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR |
176,861 | 1,816,362 | |||||||||||||||||
3,647,841 | |||||||||||||||||||
United Kingdom13.6% |
|||||||||||||||||||
Alliance & Leicester PLC |
108,569 | 1,118,493 | |||||||||||||||||
Anglo American PLC |
12,900 | 773,985 | |||||||||||||||||
Antofagasta PLC |
51,500 | 717,703 | |||||||||||||||||
ARM Holdings PLC |
168,400 | 294,393 | |||||||||||||||||
AstraZeneca Group PLC |
24,684 | 929,240 | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC |
64,400 | 2,417,958 | |||||||||||||||||
Aveva Group PLC |
45,400 | 1,028,308 | |||||||||||||||||
BG
Group PLC |
234,800 | 5,445,846 | |||||||||||||||||
Babcock International Group PLC |
111,400 | 1,265,489 | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC |
949,000 | 9,159,869 | |||||||||||||||||
Barclays PLC |
68,300 | 616,773 | |||||||||||||||||
BHP Billiton PLC |
206,600 | 6,090,994 | |||||||||||||||||
BP
PLC |
526,100 | 5,335,380 | |||||||||||||||||
British Energy Group PLC |
16,442 | 213,249 | |||||||||||||||||
British Land Company PLC |
94,200 | 1,717,366 | |||||||||||||||||
Cairn Energy PLC |
* |
11,800 | 663,447 | ||||||||||||||||
Centrica PLC |
747,800 | 4,434,830 | |||||||||||||||||
Chaucer Holdings PLC |
1,376,100 | 2,740,632 | |||||||||||||||||
Diploma PLC |
978,500 | 2,955,586 | |||||||||||||||||
Eurocamp PLC |
77,300 | 842,066 | |||||||||||||||||
Ferrexpo PLC |
* |
154,500 | 1,084,429 | ||||||||||||||||
Game Group PLC |
232,500 | 980,416 | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC |
130,000 | 2,752,420 | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
90,100 | 1,485,721 | |||||||||||||||||
HBOS PLC |
152,100 | 1,693,724 | |||||||||||||||||
Hunting PLC |
172,600 | 2,844,827 | |||||||||||||||||
ITE Group PLC |
719,900 | 2,077,519 | |||||||||||||||||
JKX Oil & Gas PLC |
98,200 | 859,151 | |||||||||||||||||
John Wood Group PLC |
99,400 | 799,684 | |||||||||||||||||
Johnston Press PLC |
74,900 | 184,696 | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC |
640,000 | 1,684,340 | |||||||||||||||||
Lavendon Group PLC |
89,901 | 599,664 | |||||||||||||||||
Lloyds TSB Group PLC |
529,953 | 4,739,389 | |||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC |
60,400 | 465,177 | |||||||||||||||||
Micro Focus International PLC |
297,000 | 1,120,736 | |||||||||||||||||
Morrison WM Supermarkets |
2,016,238 | 11,003,755 | |||||||||||||||||
National Grid PLC |
487,800 | 6,747,394 | |||||||||||||||||
Pace Micro Technology PLC |
* |
375,300 | 680,316 | ||||||||||||||||
Persimmon PLC |
49,000 | 744,894 | |||||||||||||||||
Premier Foods PLC |
249,600 | 558,368 | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC |
45,000 | 2,497,797 |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Reed Elsevier PLC |
28,826 | $ | 367,490 | ||||||||||||||||
Reuters Group PLC |
75,500 | 869,814 | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC |
39,200 | 4,077,820 | |||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC |
404,000 | 2,709,062 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class B |
206,939 | 6,977,736 | |||||||||||||||||
SABMiller PLC |
256,400 | 5,628,847 | |||||||||||||||||
Scottish & Southern Energy PLC |
75,600 | 2,110,712 | |||||||||||||||||
SDL
PLC |
* |
98,700 | 610,305 | ||||||||||||||||
Shire PLC |
103,400 | 2,003,457 | |||||||||||||||||
Standard Chartered PLC |
79,400 | 2,717,735 | |||||||||||||||||
Tesco PLC |
662,100 | 4,994,759 | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC |
1,817,401 | 5,407,262 | |||||||||||||||||
Wilmington Group PLC |
172,991 | 608,410 | |||||||||||||||||
Xstrata PLC |
125,666 | 8,810,217 | |||||||||||||||||
Yell Group PLC |
214,500 | 655,671 | |||||||||||||||||
142,915,321 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $939,728,300) |
1,013,154,682 | ||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS0.1% |
|||||||||||||||||||
Germany0.1% |
|||||||||||||||||||
Porsche AG |
|||||||||||||||||||
(Cost $781,501) |
4,140 | 757,752 | |||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS3.7% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
$ | 1,175,028 | 1,175,028 | ||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits3.6% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
1,025,935 | 1,025,935 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
410,374 | 410,374 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
1,231,123 | 1,231,123 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,129,677 | 5,129,677 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
2,051,871 | 2,051,871 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
820,749 | 820,749 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
4,773,053 | 4,773,053 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
2,872,619 | 2,872,619 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
1,025,935 | 1,025,935 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
5,129,677 | 5,129,677 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,334,864 | 5,334,864 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
615,561 | 615,561 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
2,051,871 | 2,051,871 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
$ | 4,528,964 | $ | 4,528,964 | |||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
615,561 | 615,561 | |||||||||||||||
37,617,834 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $38,792,862) |
38,792,862 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS3.6% |
|||||||||||||||||||
United States3.6% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $38,148,900 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligations, with rates ranging from 3.06%4.58%, maturity dates ranging from
07/01/203311/01/2033, and an aggregate market value of $38,914,306. |
38,147,143 | 38,147,143 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS103.6% |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,017,449,806) |
1,090,852,439 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(3.6%) |
(37,441,495 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,053,410,944 |
ADR |
American Depositary Receipt |
GDR |
Global Depositary Receipt |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
* |
Non-income producing security. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.36% of Total Investments. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
Vantagepoint International Fund |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Percentage of Portfolio by Industry (unaudited): |
||||||||||||||||||
Oil &
Gas |
10.6 | % | ||||||||||||||||
Banking |
9.3 | % | ||||||||||||||||
Telephone
Systems |
5.6 | % | ||||||||||||||||
Pharmaceuticals |
5.4 | % | ||||||||||||||||
Beverages,
Food & Tobacco |
5.2 | % | ||||||||||||||||
Automotive |
5.2 | % | ||||||||||||||||
Chemicals |
4.5 | % | ||||||||||||||||
Commercial
Services |
4.2 | % | ||||||||||||||||
Insurance |
3.8 | % | ||||||||||||||||
Metals |
3.9 | % | ||||||||||||||||
Financial
Services |
3.5 | % | ||||||||||||||||
Distribution/Wholesale |
3.1 | % | ||||||||||||||||
Electric
Utilities |
3.2 | % | ||||||||||||||||
Electronics |
2.8 | % | ||||||||||||||||
Real
Estate |
2.7 | % | ||||||||||||||||
Medical
Supplies |
2.1 | % | ||||||||||||||||
Food
Retailers |
2.1 | % | ||||||||||||||||
Communications |
2.1 | % | ||||||||||||||||
Computer
Software & Processing |
2.0 | % | ||||||||||||||||
Transportation |
1.7 | % | ||||||||||||||||
Heavy
Machinery |
1.7 | % | ||||||||||||||||
Retailers |
1.7 | % | ||||||||||||||||
Building
Materials |
1.5 | % | ||||||||||||||||
Aerospace
& Defense |
1.2 | % | ||||||||||||||||
Apparel
Retailers |
1.2 | % | ||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing |
1.1 | % | ||||||||||||||||
Heavy
Construction |
1.1 | % | ||||||||||||||||
Cosmetics
& Personal Care |
0.9 | % | ||||||||||||||||
Home
Construction, Furnishings & Appliances |
0.8 | % | ||||||||||||||||
Computers
& Information |
0.6 | % | ||||||||||||||||
Entertainment
& Leisure |
0.6 | % | ||||||||||||||||
Water
Companies |
0.2 | % | ||||||||||||||||
Coal |
0.2 | % | ||||||||||||||||
Electrical
Equipment |
0.2 | % | ||||||||||||||||
Advertising |
0.1 | % | ||||||||||||||||
Containers
& Packaging |
0.1 | % | ||||||||||||||||
Lodging |
0.1 | % | ||||||||||||||||
TOTAL COMMON
STOCKS |
96.3 | % | ||||||||||||||||
Repurchase
Agreements |
3.6 | % | ||||||||||||||||
Bank &
Certificate Deposits/Offshore Time Deposits |
3.6 | % | ||||||||||||||||
Institutional
Money Market Funds |
0.1 | % | ||||||||||||||||
TOTAL CASH
EQUIVALENTS/REPURCHASE AGREEMENTS |
7.3 | % | ||||||||||||||||
TOTAL
INVESTMENTS |
103.6 | % | ||||||||||||||||
Other assets
less liabilities |
(3.6 | )% | ||||||||||||||||
TOTAL NET
ASSETS |
100.0 | % |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS17.0% |
|||||||||||||||||||
Aerospace & Defense0.7% |
|||||||||||||||||||
Textron, Inc. |
|||||||||||||||||||
6.375% |
11/15/2008 |
$ | 2,900,000 | $ | 2,960,781 | ||||||||||||||
Airlines0.1% |
|||||||||||||||||||
Continental Airlines, Inc., Series 2001-1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
6.503% |
06/15/2011 |
|
420,000 | 409,913 | |||||||||||||||
Automotive0.7% |
|||||||||||||||||||
DaimlerChrysler North America Holding Corporation, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
4.050% |
06/04/2008 |
2,000,000 | 2,000,824 | ||||||||||||||||
Lear Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.110% |
05/15/2009 |
|
1,000,000 | 990,000 | |||||||||||||||
2,990,824 | |||||||||||||||||||
Banking2.8% |
|||||||||||||||||||
Caterpillar Financial Services Corp., Series F, Note |
|||||||||||||||||||
3.450% |
01/15/2009 |
3,500,000 | 3,492,373 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corp., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
3.964% |
01/20/2010 |
# |
3,500,000 | 3,477,491 | |||||||||||||||
IBM International Group Capital LLC, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
3.646% |
07/29/2009 |
# |
1,190,000 | 1,193,501 | |||||||||||||||
John Deere Capital Corp., Senior Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
3.530% |
02/26/2010 |
# |
1,300,000 | 1,300,216 | |||||||||||||||
SLM Corp., Note |
|||||||||||||||||||
3.541% |
07/25/2008 |
# |
1,000,000 | 982,936 | |||||||||||||||
VTB Capital SA, Note, Reg S (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
6.660% |
11/02/2009 |
|
1,500,000 | 1,477,500 | |||||||||||||||
Washington Mutual, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
01/15/2009 |
|
310,000 | 279,050 | |||||||||||||||
12,203,067 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco1.8% |
|||||||||||||||||||
Alliance One International, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
11.000% |
05/15/2012 |
|
1,500,000 | 1,530,000 | |||||||||||||||
Diageo Capital PLC, Note, (MTN) (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
3.196% |
11/10/2008 |
# |
3,500,000 | 3,489,846 | |||||||||||||||
Kraft Foods, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.000% |
10/01/2008 |
3,000,000 | 2,997,456 | ||||||||||||||||
8,017,302 | |||||||||||||||||||
Chemicals0.2% |
|||||||||||||||||||
Sensient Technologies Corp., Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
04/01/2009 |
|
720,000 | 728,531 | |||||||||||||||
Communications1.2% |
|||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
3.158% |
02/20/2009 |
# |
3,500,000 | 3,500,742 | |||||||||||||||
Millicom International Cellular SA, Senior Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
10.000% |
12/01/2013 |
|
1,500,000 | 1,597,500 | |||||||||||||||
5,098,242 | |||||||||||||||||||
Computers & Information0.3% |
|||||||||||||||||||
Hewlett-Packard Co., Senior Note |
|||||||||||||||||||
3.476% |
09/03/2009 |
# |
1,200,000 | 1,201,562 | |||||||||||||||
Electric Utilities0.6% |
|||||||||||||||||||
AES Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
9.500% |
06/01/2009 |
|
2,330,000 | 2,416,210 | |||||||||||||||
Entertainment & Leisure0.2% |
|||||||||||||||||||
Mohegan Tribal Gaming Authority, Senior Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
04/01/2012 |
|
$ | 1,000,000 | $ | 920,000 | |||||||||||||
Financial Services1.5% |
|||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corp., Senior Note |
|||||||||||||||||||
3.375% |
10/15/2008 |
2,575,000 | 2,582,223 | ||||||||||||||||
Blue City Investments 1, Ltd. For Blue City Co. 1 SAOC, Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
8.675% |
11/07/2013 |
|
1,000,000 | 985,391 | |||||||||||||||
Procter & Gamble International Funding SCA, Guaranteed Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
3.290% |
08/19/2009 |
# |
1,190,000 | 1,190,481 | |||||||||||||||
Rio Tinto Finance USA Ltd., Guaranteed Note (Australia) |
|||||||||||||||||||
2.625% |
09/30/2008 |
2,000,000 | 1,985,880 | ||||||||||||||||
6,743,975 | |||||||||||||||||||
Lodging0.2% |
|||||||||||||||||||
MGM Mirage, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2009 |
810,000 | 807,975 | ||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing2.1% |
|||||||||||||||||||
Cablevision Systems Corp., Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
9.644% |
04/01/2009 |
# |
500,000 | 498,750 | |||||||||||||||
Comcast Corp., Note |
|||||||||||||||||||
4.677% |
07/14/2009 |
# |
1,649,000 | 1,605,132 | |||||||||||||||
CSC Holdings, Inc., Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.125% |
07/15/2009 |
790,000 | 799,875 | ||||||||||||||||
CSC Holdings, Inc., Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.125% |
08/15/2009 |
|
750,000 | 759,375 | |||||||||||||||
Dex Media West LLC/Dex Media Finance Co., Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.500% |
08/15/2010 |
|
200,000 | 195,500 | |||||||||||||||
Dex Media West LLC/Dex Media Finance Co., Series B, Senior Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
9.875% |
08/15/2013 |
|
1,500,000 | 1,308,750 | |||||||||||||||
Sinclair Broadcast Group, Inc., Senior Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
03/15/2012 |
|
1,500,000 | 1,518,750 | |||||||||||||||
Time Warner Entertainment Co., LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
09/01/2008 |
2,500,000 | 2,529,092 | ||||||||||||||||
9,215,224 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas0.7% |
|||||||||||||||||||
BP
Capital Markets PLC, Guaranteed Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
3.010% |
03/17/2010 |
# |
1,200,000 | 1,197,976 | |||||||||||||||
Transocean, Inc., Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
3.214% |
09/05/2008 |
# |
2,000,000 | 1,990,234 | |||||||||||||||
3,188,210 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals0.2% |
|||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC, Senior Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
3.239% |
09/11/2009 |
# |
1,100,000 | 1,093,896 | |||||||||||||||
Public Administration0.3% |
|||||||||||||||||||
Corrections Corp. of America, Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.500% |
05/01/2011 |
|
1,500,000 | 1,522,500 | |||||||||||||||
Retailers0.5% |
|||||||||||||||||||
Neiman-Marcus Group, Inc., Note, (PIK) |
|||||||||||||||||||
9.000% |
10/15/2015 |
|
1,500,000 | 1,507,500 | |||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
08/10/2009 |
750,000 | 791,964 | ||||||||||||||||
2,299,464 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Telephone Systems2.8% |
|||||||||||||||||||
AT&T Corporation |
|||||||||||||||||||
7.300% |
11/15/2011 |
|
$ | 1,200,000 | $ | 1,300,793 | |||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV, Global Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
3.875% |
07/22/2008 |
2,000,000 | 2,001,480 | ||||||||||||||||
Qwest Capital Funding, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
08/03/2009 |
860,000 | 860,000 | ||||||||||||||||
Rural Cellular Corp., Senior Secured Note |
|||||||||||||||||||
8.250% |
03/15/2012 |
282,000 | 290,460 | ||||||||||||||||
Sprint Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
11/15/2008 |
|
2,500,000 | 2,481,617 | |||||||||||||||
Verizon Communications, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.753% |
04/03/2009 |
# |
3,500,000 | 3,467,982 | |||||||||||||||
Vodafone Americas Asia, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.650% |
05/01/2008 |
1,895,000 | 1,898,197 | ||||||||||||||||
12,300,529 | |||||||||||||||||||
Transportation0.1% |
|||||||||||||||||||
Kansas City Southern Railway, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
9.500% |
10/01/2008 |
|
250,000 | 254,688 | |||||||||||||||
TOTAL CORPORATE OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $75,053,538) |
74,372,893 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS22.8% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations22.8% |
|||||||||||||||||||
Federal Farm Credit Bank |
|||||||||||||||||||
3.200% |
08/05/2009 |
|
3,300,000 | 3,303,386 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Bank |
|||||||||||||||||||
4.570% |
12/02/2008 |
|
10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||
2.801% |
09/14/2009 |
|
6,000,000 | 5,997,330 | |||||||||||||||
2.780% |
02/27/2009 |
|
5,000,000 | 4,998,186 | |||||||||||||||
2.750% |
02/20/2009 |
|
7,500,000 | 7,500,000 | |||||||||||||||
2.060% |
04/18/2008 |
|
12,500,000 | 12,487,840 | |||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
4.625% |
12/19/2008 |
|
22,000,000 | 22,364,188 | |||||||||||||||
2.608% |
09/28/2009 |
|
5,000,000 | 4,990,165 | |||||||||||||||
2.464% |
09/25/2009 |
|
4,000,000 | 3,999,139 | |||||||||||||||
2.436% |
12/26/2008 |
5,000,000 | 5,006,451 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
4.875% |
10/15/2009 |
2,750,000 | 2,790,144 | ||||||||||||||||
2.100% |
04/14/2008 |
|
6,000,000 | 5,995,450 | |||||||||||||||
1.780% |
05/19/2008 |
|
10,000,000 | 9,976,267 | |||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $99,125,996) |
99,408,546 | ||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS25.5% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills15.4% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
3.100% |
06/05/2008 |
3,000,000 | 2,983,208 | ||||||||||||||||
3.010% |
06/05/2008 |
6,150,000 | 6,116,577 | ||||||||||||||||
2.861% |
04/10/2008 |
|
14,800,000 | 14,789,416 | |||||||||||||||
2.860% |
07/10/2008 |
|
30,000,000 | 29,761,666 | |||||||||||||||
2.120% |
06/05/2008 |
500,000 | 498,086 | ||||||||||||||||
1.990% |
06/05/2008 |
1,500,000 | 1,494,611 | ||||||||||||||||
1.300% |
06/05/2008 |
5,000,000 | 4,988,264 | ||||||||||||||||
0.800% |
06/19/2008 |
6,850,000 | 6,837,974 | ||||||||||||||||
67,469,802 | |||||||||||||||||||
U.S. Treasury Notes10.1% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
06/30/2009 |
|
$ | 26,000,000 | $ | 27,064,388 | |||||||||||||
3.625% |
10/31/2009 |
|
16,500,000 | 17,020,789 | |||||||||||||||
44,085,177 | |||||||||||||||||||
TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $110,649,277) |
111,554,979 | ||||||||||||||||||
ASSET BACKED SECURITIES21.4% |
|||||||||||||||||||
Automotive2.9% |
|||||||||||||||||||
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2007-BF, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.310% |
01/06/2011 |
|
1,790,971 | 1,792,399 | |||||||||||||||
Carmax Auto Owner Trust, Series 2007-2, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.320% |
01/15/2010 |
|
1,015,907 | 1,022,040 | |||||||||||||||
Carmax Auto Owner Trust, Series 2008-1, Class A2B |
|||||||||||||||||||
3.518% |
04/15/2011 |
|
2,000,000 | 1,990,679 | |||||||||||||||
Household Automotive Trust, Series 2006-2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.610% |
08/17/2011 |
|
1,725,658 | 1,754,596 | |||||||||||||||
Long Beach Auto Receivables Trust, Series 2007-A, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.150% |
11/15/2010 |
|
2,171,311 | 2,181,282 | |||||||||||||||
Triad Auto Receivables Owner Trust, Series 2005-B, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.280% |
06/14/2010 |
|
1,905,441 | 1,896,431 | |||||||||||||||
Triad Auto Receivables Owner Trust, Series 2006-A, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.770% |
01/12/2011 |
|
744,167 | 737,397 | |||||||||||||||
Wachovia Auto Loan Owner Trust, Series 2007-1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.360% |
07/20/2010 |
1,437,237 | 1,448,114 | ||||||||||||||||
12,822,938 | |||||||||||||||||||
Credit Cards6.9% |
|||||||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust, Series 2004-5, Class B |
|||||||||||||||||||
3.068% |
04/16/2012 |
|
1,750,000 | 1,717,802 | |||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust, Series 2005-3, Class B |
|||||||||||||||||||
2.958% |
01/18/2011 |
|
1,750,000 | 1,750,404 | |||||||||||||||
American Express Credit Account Master Trust, Series 2006-A, Class C, 144A |
|||||||||||||||||||
3.048% |
08/15/2011 |
2,750,000 | 2,682,881 | ||||||||||||||||
Bank One Issuance Trust, Series 2003-1B, Class B |
|||||||||||||||||||
3.188% |
12/15/2010 |
|
2,000,000 | 2,000,144 | |||||||||||||||
Bank One Issuance Trust, Series 2004-B1, Class B1 |
|||||||||||||||||||
3.138% |
03/15/2012 |
|
2,000,000 | 1,944,973 | |||||||||||||||
Chase Credit Card Master Trust, Series 2002-3, Class B |
|||||||||||||||||||
3.268% |
09/15/2011 |
|
1,750,000 | 1,718,519 | |||||||||||||||
Chase Credit Card Master Trust, Series 2003-2, Class B |
|||||||||||||||||||
3.168% |
07/15/2010 |
|
1,750,000 | 1,750,132 | |||||||||||||||
Chase Credit Card Master Trust, Series 2003-3, Class B |
|||||||||||||||||||
3.168% |
10/15/2010 |
|
1,750,000 | 1,750,266 | |||||||||||||||
Chase Credit Card Master Trust, Series 2003-6, Class B |
|||||||||||||||||||
3.168% |
02/15/2011 |
|
1,750,000 | 1,736,285 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSET BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust, Series 2006-3C, Class C |
|||||||||||||||||||
3.048% |
06/15/2011 |
|
$ | 3,000,000 | $ | 2,884,509 | |||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2003-C1, Class C1 |
|||||||||||||||||||
5.746% |
04/07/2010 |
|
3,500,000 | 3,501,293 | |||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2006-B1, Class B1 |
|||||||||||||||||||
3.185% |
03/07/2011 |
|
1,000,000 | 979,051 | |||||||||||||||
GE
Capital Credit Card Master Note Trust, Series 2005-3, Class B |
|||||||||||||||||||
3.118% |
06/15/2013 |
|
1,500,000 | 1,424,877 | |||||||||||||||
Household Credit Card Master Note Trust I, Series 2006-1, Class B |
|||||||||||||||||||
2.958% |
06/15/2012 |
|
1,000,000 | 958,300 | |||||||||||||||
MBNA Credit Card Master Note Trust, Series 2003-3C, Class C |
|||||||||||||||||||
4.168% |
10/15/2010 |
|
1,750,000 | 1,751,989 | |||||||||||||||
MBNA Credit Card Master Note Trust, Series 2005-3C, Class C |
|||||||||||||||||||
3.088% |
03/15/2011 |
|
1,750,000 | 1,705,908 | |||||||||||||||
30,257,333 | |||||||||||||||||||
Equipment1.5% |
|||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust, Series 2004-4, Class A4B |
|||||||||||||||||||
3.480% |
09/15/2011 |
1,322,043 | 1,324,570 | ||||||||||||||||
CNH Wholesale Master Note Trust, Series 2005-1, Class A |
|||||||||||||||||||
2.928% |
06/15/2011 |
5,000,000 | 4,988,543 | ||||||||||||||||
6,313,113 | |||||||||||||||||||
Home Equity Loan10.1% |
|||||||||||||||||||
Aegis Asset Backed Securities Trust, Series 2005-3, Class A2 |
|||||||||||||||||||
2.839% |
08/25/2035 |
|
1,297,481 | 1,280,905 | |||||||||||||||
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2005-R7, Class A2C |
|||||||||||||||||||
2.859% |
09/25/2035 |
|
1,491,280 | 1,445,005 | |||||||||||||||
Argent Securities, Inc., Series 2005-W2, Class A2B1 |
|||||||||||||||||||
2.799% |
10/25/2035 |
|
2,761,142 | 2,637,618 | |||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-HE3, Class A2C |
|||||||||||||||||||
2.859% |
09/25/2035 |
|
1,553,232 | 1,541,060 | |||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2004-AB1, Class 2A3 |
|||||||||||||||||||
3.119% |
02/25/2035 |
|
1,855,631 | 1,811,435 | |||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2005-11, Class 3AV2 |
|||||||||||||||||||
2.889% |
02/25/2036 |
|
1,958,770 | 1,906,663 | |||||||||||||||
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2006-12, Class 2A1 |
|||||||||||||||||||
2.669% |
12/25/2036 |
|
1,952,108 | 1,919,870 | |||||||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Asset Backed Certificates, Series 2005-FF6, Class A2B |
|||||||||||||||||||
2.819% |
05/25/2036 |
|
1,534,621 | 1,485,657 | |||||||||||||||
First Franklin Mortgage Loan Asset Backed Certificates, Series 2005-FF8, Class A2C |
|||||||||||||||||||
2.869% |
09/25/2035 |
|
2,272,636 | 2,178,982 | |||||||||||||||
Lehman XS Trust, Series 2005-8, Class 2A1A |
|||||||||||||||||||
2.799% |
12/25/2035 |
2,614,923 | 2,571,876 | ||||||||||||||||
Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2005-3, Class 2A2 |
|||||||||||||||||||
2.879% |
08/25/2045 |
|
$ | 1,135,473 | $ | 1,090,238 | |||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc., Series 2006-FM1, Class A2A |
|||||||||||||||||||
2.659% |
04/25/2037 |
|
1,103,281 | 1,089,395 | |||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2006-HE1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
2.719% |
01/25/2036 |
|
585,093 | 581,412 | |||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2005-4, Class A3 |
|||||||||||||||||||
2.859% |
11/25/2035 |
|
2,437,935 | 2,389,126 | |||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2006-1, Class 2A2 |
|||||||||||||||||||
2.729% |
01/25/2036 |
|
1,432,729 | 1,391,175 | |||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp., Series 2005-KS11, Class AI2 |
|||||||||||||||||||
2.739% |
12/25/2035 |
|
438,886 | 437,796 | |||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp., Series 2006-KS1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
2.739% |
02/25/2036 |
|
1,742,382 | 1,722,096 | |||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp., Series 2006-KS2, Class A2 |
|||||||||||||||||||
2.729% |
03/25/2036 |
|
1,386,116 | 1,364,027 | |||||||||||||||
Saxon Asset Securities Trust, Series 2005-4, Class A2C |
|||||||||||||||||||
2.849% |
11/25/2037 |
|
3,000,000 | 2,945,187 | |||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust, Series 2005-OPT4, Class 2A3 |
|||||||||||||||||||
2.859% |
12/25/2035 |
|
3,000,000 | 2,769,696 | |||||||||||||||
Soundview Home Equity Loan Trust, Series 2006-OPT5, Class 2A2 |
|||||||||||||||||||
2.689% |
07/25/2036 |
|
1,609,082 | 1,564,268 | |||||||||||||||
Specialty Underwriting & Residential Finance, Series 2006-BC1, Class A2B |
|||||||||||||||||||
2.749% |
12/25/2036 |
|
1,500,000 | 1,463,095 | |||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
3.279% |
01/25/2033 |
|
3,488,911 | 3,351,636 | |||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2006-BNC3, Class A2 |
|||||||||||||||||||
2.639% |
09/25/2036 |
|
1,585,691 | 1,534,087 | |||||||||||||||
Wells Fargo Home Equity Trust, Series 2006-2, Class A1 |
|||||||||||||||||||
2.669% |
07/25/2036 |
|
1,715,403 | 1,678,178 | |||||||||||||||
44,150,483 | |||||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $94,099,165) |
93,543,867 | ||||||||||||||||||
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES0.3% |
|||||||||||||||||||
Mortgage Backed0.3% |
|||||||||||||||||||
HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2005-NC2, Class 2A3 |
|||||||||||||||||||
2.859% |
08/25/2035 |
|
1,332,972 | 1,293,151 | |||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS0.1% |
|||||||||||||||||||
Swiss Market Index, Expires 06/20/2008, Strike 6,855.33 USD |
|||||||||||||||||||
(Cost $312,990) |
910 | 507,824 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS87.1% |
|||||||||||||||||||
(Cost $380,543,946) |
380,681,260 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities12.9% |
56,130,726 | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 436,811,986 |
MTN |
Medium Term Note |
Reg S | Security sold outside United States without registration under the Securities Act of 1933 |
# |
Rate is subject to change. Rate shown reflects current rate. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
* |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
** |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.70% of Total Investments. |
|
Security has been earmarked to cover potential senior securities transactions which may include, but are not limited to, futures, swaps, forwards, options and TBAs. |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS20.1% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.1% |
|||||||||||||||||||
Omnicom Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.900% |
04/15/2016 |
$ | 500,000 | $ | 497,621 | ||||||||||||||
Aerospace & Defense0.4% |
|||||||||||||||||||
Boeing Capital Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.100% |
03/01/2011 |
500,000 | 532,341 | ||||||||||||||||
Boeing Company (The), Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
02/15/2033 |
100,000 | 106,226 | ||||||||||||||||
Boeing Company (The), Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
02/15/2013 |
250,000 | 262,370 | ||||||||||||||||
Honeywell International, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.500% |
03/01/2010 |
1,000,000 | 1,078,287 | ||||||||||||||||
Honeywell International, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
11/01/2011 |
250,000 | 270,877 | ||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.150% |
09/01/2036 |
250,000 | 259,074 | ||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
02/15/2031 |
250,000 | 309,284 | ||||||||||||||||
Textron Financial Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
11/20/2009 |
200,000 | 211,913 | ||||||||||||||||
United Technologies Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.700% |
08/01/2028 |
150,000 | 167,807 | ||||||||||||||||
United Technologies Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.100% |
05/15/2012 |
50,000 | 53,897 | ||||||||||||||||
United Technologies Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
05/01/2015 |
500,000 | 509,588 | ||||||||||||||||
3,761,664 | |||||||||||||||||||
Airlines0.1% |
|||||||||||||||||||
American Airlines, Inc., Series 1999-1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
7.024% |
10/15/2009 |
157,000 | 155,925 | ||||||||||||||||
Continental Airlines, Inc., Series 1998-1, Class 1A |
|||||||||||||||||||
6.648% |
09/15/2017 |
446,607 | 440,765 | ||||||||||||||||
596,690 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers0.0% |
|||||||||||||||||||
Limited Brands, Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/01/2014 |
250,000 | 212,874 | ||||||||||||||||
Automotive0.3% |
|||||||||||||||||||
Daimler Finance North America LLC, Senior Global Note |
|||||||||||||||||||
7.300% |
01/15/2012 |
1,000,000 | 1,068,571 | ||||||||||||||||
DaimlerChrysler North America Holding Corporation, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
7.200% |
09/01/2009 |
350,000 | 362,154 | ||||||||||||||||
DaimlerChrysler North America Holding Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
11/15/2013 |
500,000 | 527,663 | ||||||||||||||||
Johnson Controls, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
01/15/2016 |
750,000 | 765,542 | ||||||||||||||||
2,723,930 | |||||||||||||||||||
Banking5.0% |
|||||||||||||||||||
American Express Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.800% |
09/01/2066 |
# |
1,000,000 | 941,697 | |||||||||||||||
American General Finance Corporation, Series I, Senior Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.400% |
12/01/2015 |
750,000 | 683,824 | ||||||||||||||||
Asian Development Bank/Pasig, Global Note (Supra National) (Supra National) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
06/27/2016 |
750,000 | 841,906 | ||||||||||||||||
Associates Corporate of North America, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
11/01/2018 |
$ | 250,000 | $ | 260,840 | ||||||||||||||
BAC Capital Trust XI, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
05/23/2036 |
500,000 | 473,624 | ||||||||||||||||
Bank of America Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
08/15/2015 |
750,000 | 862,200 | ||||||||||||||||
Bank of America Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.800% |
03/15/2028 |
500,000 | 509,608 | ||||||||||||||||
Bank of America Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.420% |
03/15/2017 |
700,000 | 695,546 | ||||||||||||||||
Bank One Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.900% |
11/15/2011 |
750,000 | 796,338 | ||||||||||||||||
BB&T Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/01/2019 |
500,000 | 457,111 | ||||||||||||||||
Branch Banking & Trust Company |
|||||||||||||||||||
5.200% |
12/23/2015 |
650,000 | 618,749 | ||||||||||||||||
BSCH Issuances Ltd., Subordinated Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
7.625% |
09/14/2010 |
350,000 | 385,190 | ||||||||||||||||
Capital One Bank, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.125% |
02/15/2014 |
500,000 | 449,958 | ||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.150% |
09/01/2016 |
500,000 | 420,533 | ||||||||||||||||
China Development Bank, Note (China) |
|||||||||||||||||||
5.000% |
10/15/2015 |
250,000 | 249,142 | ||||||||||||||||
CIT Group Funding Company of Canada, Senior Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.650% |
07/01/2010 |
500,000 | 410,519 | ||||||||||||||||
CIT Group, Inc., Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
02/13/2014 |
500,000 | 393,950 | ||||||||||||||||
CIT Group, Inc., Senior Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.750% |
12/15/2010 |
1,000,000 | 796,588 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
08/15/2017 |
600,000 | 592,669 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
11/21/2017 |
500,000 | 500,161 | ||||||||||||||||
Deutsche Bank AG/London, Senior Note (Germany) |
|||||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2017 |
500,000 | 521,495 | ||||||||||||||||
Deutsche Bank Financial, Inc., Note, Convertible, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/02/2015 |
250,000 | 254,404 | ||||||||||||||||
European Investment Bank, Global Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
4.125% |
09/15/2010 |
1,500,000 | 1,565,092 | ||||||||||||||||
European Investment Bank, Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
5.125% |
09/13/2016 |
1,000,000 | 1,090,776 | ||||||||||||||||
European Investment Bank, Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
4.625% |
05/15/2014 |
500,000 | 530,912 | ||||||||||||||||
European Investment Bank, Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
3.375% |
06/12/2013 |
500,000 | 507,661 | ||||||||||||||||
Fifth Third Capital Trust IV, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
04/15/2037 |
# |
1,000,000 | 716,610 | |||||||||||||||
First Union Institutional Trust I Capital Securities, Note |
|||||||||||||||||||
8.040% |
12/01/2026 |
1,000,000 | 1,007,730 | ||||||||||||||||
FleetBoston Financial Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
01/15/2028 |
150,000 | 160,069 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.625% |
09/15/2017 |
750,000 | 768,844 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.400% |
02/15/2017 |
750,000 | 762,911 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.375% |
11/15/2017 |
# |
1,000,000 | 980,250 | |||||||||||||||
Household Finance Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
07/15/2010 |
750,000 | 791,879 | ||||||||||||||||
Household Finance Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.375% |
11/27/2012 |
1,000,000 | 1,013,833 | ||||||||||||||||
HSBC Finance Capital Trust IX, Note |
|||||||||||||||||||
5.911% |
11/30/2035 |
500,000 | 406,062 | ||||||||||||||||
HSBC Finance Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
05/15/2012 |
1,500,000 | 1,557,201 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.250% |
12/12/2012 |
$ | 150,000 | $ | 149,034 | ||||||||||||||
ING Capital Funding Trust III |
|||||||||||||||||||
8.439% |
12/31/2049 |
150,000 | 149,744 | ||||||||||||||||
Inter-American Development Bank (Supra National) |
|||||||||||||||||||
7.375% |
01/15/2010 |
750,000 | 817,426 | ||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development, Note |
|||||||||||||||||||
7.625% |
01/19/2023 |
1,000,000 | 1,364,994 | ||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development, Note, (MTN) (Supra National) |
|||||||||||||||||||
4.125% |
08/12/2009 |
350,000 | 359,420 | ||||||||||||||||
International Finance Corporation, Note (Supra National) |
|||||||||||||||||||
5.125% |
05/02/2011 |
1,000,000 | 1,085,323 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
|||||||||||||||||||
6.625% |
03/15/2012 |
1,500,000 | 1,596,115 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company, Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
03/01/2015 |
1,000,000 | 964,192 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company, Global Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
09/15/2014 |
750,000 | 742,043 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
10/01/2012 |
270,000 | 280,629 | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA, Series B, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2017 |
500,000 | 522,054 | ||||||||||||||||
KFW International Finance, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
02/15/2010 |
250,000 | 276,435 | ||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Global Note (Germany) |
|||||||||||||||||||
4.250% |
06/15/2010 |
1,000,000 | 1,049,136 | ||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Global Note (Germany) |
|||||||||||||||||||
4.125% |
10/15/2014 |
1,000,000 | 1,058,687 | ||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Series G, Global Note, (MTN) (Germany) |
|||||||||||||||||||
4.875% |
01/17/2017 |
1,000,000 | 1,071,521 | ||||||||||||||||
Landwirtschaftliche Rentenbank, Global Note (Germany) |
|||||||||||||||||||
4.875% |
11/16/2015 |
1,000,000 | 1,087,392 | ||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.375% |
08/01/2009 |
500,000 | 491,952 | ||||||||||||||||
National Australia Bank, Ltd., Series A, Subordinated Note (Australia) |
|||||||||||||||||||
8.600% |
05/19/2010 |
1,000,000 | 1,080,427 | ||||||||||||||||
National City Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
05/15/2019 |
500,000 | 385,260 | ||||||||||||||||
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
03/01/2012 |
500,000 | 544,240 | ||||||||||||||||
Oesterreichische Kontrollbank AG, Note (Austria) |
|||||||||||||||||||
4.750% |
11/08/2011 |
1,000,000 | 1,068,987 | ||||||||||||||||
PNC Funding Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/15/2015 |
200,000 | 188,995 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.650% |
07/20/2011 |
500,000 | 524,223 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC, Global Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2014 |
750,000 | 747,491 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
7.648% |
08/29/2049 |
500,000 | 478,474 | ||||||||||||||||
Sanwa Bank Ltd., Note |
|||||||||||||||||||
7.400% |
06/15/2011 |
250,000 | 274,006 | ||||||||||||||||
SLM Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.450% |
04/25/2011 |
750,000 | 603,430 | ||||||||||||||||
SLM Corporation, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2013 |
500,000 | 376,774 | ||||||||||||||||
Suntrust Banks, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.200% |
01/17/2017 |
250,000 | 225,289 | ||||||||||||||||
Swiss Bank Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
10/15/2015 |
$ | 100,000 | $ | 112,014 | ||||||||||||||
U.S. Bank NA, Note |
|||||||||||||||||||
4.800% |
04/15/2015 |
250,000 | 253,104 | ||||||||||||||||
UBS AG/Stamford Branch, Note |
|||||||||||||||||||
5.875% |
07/15/2016 |
1,000,000 | 1,036,054 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank NA/Old, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
02/01/2015 |
1,500,000 | 1,418,812 | ||||||||||||||||
Wachovia Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
08/01/2014 |
1,000,000 | 989,048 | ||||||||||||||||
Washington Mutual Bank FA, Global Subordinated Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.650% |
08/15/2014 |
250,000 | 206,512 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
11/15/2014 |
750,000 | 754,514 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company, Series J, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.200% |
01/15/2010 |
500,000 | 508,563 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
7.550% |
06/21/2010 |
750,000 | 814,602 | ||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA, Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
02/01/2011 |
1,000,000 | 1,064,323 | ||||||||||||||||
Wells Fargo Bank NA, Note |
|||||||||||||||||||
5.950% |
08/26/2036 |
500,000 | 493,013 | ||||||||||||||||
Zions Bancorporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
09/15/2015 |
500,000 | 466,524 | ||||||||||||||||
51,656,658 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco0.9% |
|||||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.800% |
01/15/2031 |
350,000 | 385,646 | ||||||||||||||||
Archer-Daniels Midland Company, Note |
|||||||||||||||||||
8.375% |
04/15/2017 |
350,000 | 419,354 | ||||||||||||||||
Bunge Ltd. Finance Corporation, Guaranteed Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.350% |
04/15/2014 |
500,000 | 507,320 | ||||||||||||||||
Campbell Soup Company, Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
10/01/2013 |
250,000 | 260,879 | ||||||||||||||||
Cia Brasileira de Bebidas, Guaranteed Note (Brazil) |
|||||||||||||||||||
8.750% |
09/15/2013 |
100,000 | 117,500 | ||||||||||||||||
Coca-Cola Enterprises, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
8.500% |
02/01/2022 |
500,000 | 635,140 | ||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
09/15/2011 |
97,000 | 104,672 | ||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.125% |
10/01/2026 |
500,000 | 528,076 | ||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.819% |
06/15/2017 |
153,000 | 154,766 | ||||||||||||||||
Diageo Capital PLC, Guaranteed Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
4.375% |
05/03/2010 |
500,000 | 510,106 | ||||||||||||||||
Diageo Finance BV, Guaranteed Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
5.300% |
10/28/2015 |
750,000 | 754,441 | ||||||||||||||||
General Mills, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.700% |
02/15/2017 |
500,000 | 504,984 | ||||||||||||||||
HJ
Heinz Company, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
07/15/2011 |
250,000 | 266,199 | ||||||||||||||||
Kellogg Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.600% |
04/01/2011 |
750,000 | 808,789 | ||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
11/01/2031 |
100,000 | 94,205 | ||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
11/01/2011 |
1,100,000 | 1,121,691 | ||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
02/01/2038 |
500,000 | 493,588 | ||||||||||||||||
Reynolds American, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.625% |
06/01/2016 |
750,000 | 792,873 | ||||||||||||||||
Unilever Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.125% |
11/01/2010 |
500,000 | 548,548 | ||||||||||||||||
9,008,777 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Building Materials0.3% |
|||||||||||||||||||
CRH America, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
09/30/2016 |
$ | 750,000 | $ | 714,781 | ||||||||||||||
Hanson PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
6.125% |
08/15/2016 |
500,000 | 489,413 | ||||||||||||||||
Home Depot, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.200% |
03/01/2011 |
750,000 | 757,996 | ||||||||||||||||
Home Depot, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.875% |
12/16/2036 |
250,000 | 204,721 | ||||||||||||||||
Lafarge SA, Note (France) |
|||||||||||||||||||
6.500% |
07/15/2016 |
750,000 | 743,059 | ||||||||||||||||
2,909,970 | |||||||||||||||||||
Chemicals0.2% |
|||||||||||||||||||
Dow Chemical Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
11/01/2029 |
250,000 | 268,941 | ||||||||||||||||
Dow Chemical Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2012 |
150,000 | 158,159 | ||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
10/15/2009 |
150,000 | 158,477 | ||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company, Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
11/15/2012 |
500,000 | 515,751 | ||||||||||||||||
Monsanto Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
08/15/2035 |
500,000 | 476,585 | ||||||||||||||||
Potash Corporation of Saskatchewan, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.875% |
03/01/2013 |
500,000 | 509,417 | ||||||||||||||||
Praxair, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
3.950% |
06/01/2013 |
150,000 | 147,810 | ||||||||||||||||
Rohm & Haas Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.850% |
07/15/2029 |
150,000 | 168,929 | ||||||||||||||||
2,404,069 | |||||||||||||||||||
Commercial Services0.3% |
|||||||||||||||||||
3M
Company, Note (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.700% |
03/15/2037 |
250,000 | 248,064 | ||||||||||||||||
International Lease Finance Corporation, Note (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
03/24/2011 |
1,000,000 | 999,737 | ||||||||||||||||
PHH Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.125% |
03/01/2013 |
100,000 | 95,355 | ||||||||||||||||
RR
Donnelley & Sons Company, Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
04/01/2014 |
550,000 | 506,294 | ||||||||||||||||
USA Waste Services, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
07/15/2028 |
550,000 | 562,846 | ||||||||||||||||
Western Union Company (The), Note |
|||||||||||||||||||
5.400% |
11/17/2011 |
1,000,000 | 1,025,185 | ||||||||||||||||
3,437,481 | |||||||||||||||||||
Communications0.0% |
|||||||||||||||||||
Motorola, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.500% |
05/15/2025 |
500,000 | 437,098 | ||||||||||||||||
Computer Software & Processing0.1% |
|||||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
06/15/2011 |
100,000 | 107,395 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation, Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2013 |
150,000 | 148,842 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation and Ozark Holding, Inc, Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
01/15/2016 |
1,000,000 | 1,001,066 | ||||||||||||||||
1,257,303 | |||||||||||||||||||
Computers & Information0.2% |
|||||||||||||||||||
International Business Machines Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
10/30/2025 |
$ | 500,000 | $ | 552,950 | ||||||||||||||
International Business Machines Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
11/29/2012 |
250,000 | 259,009 | ||||||||||||||||
International Business Machines Corporation, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.375% |
06/01/2009 |
1,000,000 | 1,021,282 | ||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc., Global Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.750% |
01/15/2016 |
200,000 | 192,897 | ||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
03/15/2015 |
500,000 | 501,908 | ||||||||||||||||
2,528,046 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.0% |
|||||||||||||||||||
Procter & Gamble Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.800% |
08/15/2034 |
250,000 | 255,609 | ||||||||||||||||
Electric Utilities1.5% |
|||||||||||||||||||
Alabama Power Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
10/15/2017 |
150,000 | 153,856 | ||||||||||||||||
AmerenUE, Senior Secured Note, 144A |
|||||||||||||||||||
6.400% |
06/15/2017 |
* |
500,000 | 526,382 | |||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc., Series C, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/15/2010 |
250,000 | 255,905 | ||||||||||||||||
Arizona Public Service Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
03/01/2012 |
150,000 | 156,312 | ||||||||||||||||
Cincinnati Gas & Electric Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.700% |
09/15/2012 |
150,000 | 157,842 | ||||||||||||||||
Columbus Southern Power Company, Series A, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2013 |
150,000 | 154,585 | ||||||||||||||||
Consolidated Edison Company of New York, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
09/15/2016 |
500,000 | 515,133 | ||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.600% |
04/01/2032 |
150,000 | 152,362 | ||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
04/01/2012 |
500,000 | 532,215 | ||||||||||||||||
Consumers Energy Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
08/15/2016 |
150,000 | 150,938 | ||||||||||||||||
DTE Energy Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.050% |
06/01/2011 |
350,000 | 374,581 | ||||||||||||||||
Duke Energy Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
10/15/2032 |
500,000 | 513,212 | ||||||||||||||||
Duke Energy Field Services Corporation LLC, Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
08/16/2010 |
350,000 | 375,418 | ||||||||||||||||
Exelon Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.900% |
06/15/2015 |
350,000 | 333,921 | ||||||||||||||||
Exelon Generation Company LLC, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
06/15/2011 |
500,000 | 530,835 | ||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation, Series B, Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
11/15/2011 |
175,000 | 183,330 | ||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation, Series C, Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
11/15/2031 |
250,000 | 272,741 | ||||||||||||||||
Florida Power & Light Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
04/01/2034 |
50,000 | 48,196 | ||||||||||||||||
Florida Power & Light Company, Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
06/01/2035 |
500,000 | 436,168 | ||||||||||||||||
Florida Power & Light Company, Note |
|||||||||||||||||||
4.850% |
02/01/2013 |
150,000 | 156,322 | ||||||||||||||||
FPL Group Capital, Inc., Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
06/01/2009 |
100,000 | 104,457 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Jersey Central Power & Light, Global Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
05/01/2016 |
$ | 500,000 | $ | 492,655 | ||||||||||||||
KeySpan Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.625% |
11/15/2010 |
350,000 | 380,285 | ||||||||||||||||
Midamerican Energy Holdings Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
12/30/2031 |
250,000 | 261,893 | ||||||||||||||||
Midamerican Energy Holdings Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
04/01/2036 |
500,000 | 484,851 | ||||||||||||||||
Midamerican Energy Holdings Company, Senior Note, Class D |
|||||||||||||||||||
5.000% |
02/15/2014 |
150,000 | 147,340 | ||||||||||||||||
National Grid PLC |
|||||||||||||||||||
6.300% |
08/01/2016 |
250,000 | 257,225 | ||||||||||||||||
NiSource Finance Corporation, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
11/15/2010 |
50,000 | 54,385 | ||||||||||||||||
Nisource Finance Corporation, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
5.450% |
09/15/2020 |
500,000 | 444,622 | ||||||||||||||||
Northern States Power Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.250% |
06/01/2036 |
500,000 | 519,765 | ||||||||||||||||
Northern States Power Company, Series A, Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
08/28/2012 |
150,000 | 173,411 | ||||||||||||||||
Ohio Power Company, Series K, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2016 |
500,000 | 502,993 | ||||||||||||||||
Oncor Electric Delivery Company, Senior Secured Note |
|||||||||||||||||||
6.375% |
05/01/2012 |
350,000 | 360,479 | ||||||||||||||||
Ontario Electricity Financial Corporation, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
7.450% |
03/31/2013 |
350,000 | 410,313 | ||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.050% |
03/01/2034 |
500,000 | 491,748 | ||||||||||||||||
Pepco Holdings, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
08/15/2012 |
150,000 | 159,982 | ||||||||||||||||
PPL Capital Funding, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.700% |
03/30/2067 |
# |
500,000 | 425,865 | |||||||||||||||
Progress Energy, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
03/01/2031 |
250,000 | 294,033 | ||||||||||||||||
Progress Energy, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.100% |
03/01/2011 |
188,000 | 202,501 | ||||||||||||||||
PSEG Power LLC, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.625% |
04/15/2031 |
500,000 | 615,016 | ||||||||||||||||
Scottish Power PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/15/2015 |
500,000 | 501,996 | ||||||||||||||||
South Carolina Electric & Gas Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.300% |
05/15/2033 |
150,000 | 136,310 | ||||||||||||||||
Southern California Edison Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.650% |
04/01/2029 |
500,000 | 516,201 | ||||||||||||||||
Southern Power Company, Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
07/15/2015 |
1,000,000 | 960,795 | ||||||||||||||||
Wisconsin Electric Power, Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
05/15/2033 |
250,000 | 234,574 | ||||||||||||||||
15,113,949 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment0.1% |
|||||||||||||||||||
Emerson Electric Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
12/15/2014 |
150,000 | 155,562 | ||||||||||||||||
General Electric Company |
|||||||||||||||||||
5.000% |
02/01/2013 |
800,000 | 829,544 | ||||||||||||||||
985,106 | |||||||||||||||||||
Electronics0.2% |
|||||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
07/01/2013 |
$ | 250,000 | $ | 266,560 | ||||||||||||||
Cisco Systems, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
02/22/2016 |
1,000,000 | 1,036,258 | ||||||||||||||||
Xerox Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
08/15/2011 |
750,000 | 784,912 | ||||||||||||||||
2,087,730 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure0.3% |
|||||||||||||||||||
News America Holdings, Inc., Guaranteed Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
12/01/2045 |
200,000 | 212,405 | ||||||||||||||||
News America Holdings, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
10/17/2016 |
150,000 | 172,470 | ||||||||||||||||
News America Holdings, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.300% |
12/15/2014 |
500,000 | 500,755 | ||||||||||||||||
News America Holdings, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.400% |
12/15/2035 |
500,000 | 486,803 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.625% |
04/15/2031 |
500,000 | 524,400 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
05/01/2012 |
150,000 | 154,987 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.875% |
11/15/2016 |
1,000,000 | 952,528 | ||||||||||||||||
Walt Disney Company, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
7.000% |
03/01/2032 |
500,000 | 573,141 | ||||||||||||||||
3,577,489 | |||||||||||||||||||
Financial Services3.0% |
|||||||||||||||||||
Abbey National PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
7.950% |
10/26/2029 |
250,000 | 268,407 | ||||||||||||||||
Allstate Life Global Fund Trust, Series 2004-1, Note |
|||||||||||||||||||
4.500% |
05/29/2009 |
250,000 | 253,046 | ||||||||||||||||
Amvescap PLC, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
02/27/2013 |
100,000 | 100,180 | ||||||||||||||||
Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (The), Global Senior Subordinated Note (Japan) |
|||||||||||||||||||
8.400% |
04/15/2010 |
250,000 | 274,089 | ||||||||||||||||
Bear Stearns Companies (The), Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
4.500% |
10/28/2010 |
500,000 | 471,486 | ||||||||||||||||
Bear Stearns Companies (The), Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.625% |
12/07/2009 |
1,000,000 | 991,102 | ||||||||||||||||
Bear Stearns Companies (The), Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.700% |
11/15/2014 |
50,000 | 48,171 | ||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Finance Corporation, Guaranteed Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.125% |
01/15/2010 |
500,000 | 509,691 | ||||||||||||||||
BHP Finance USA Ltd., Guaranteed Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.800% |
04/15/2013 |
150,000 | 150,020 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
5.850% |
12/11/2034 |
500,000 | 436,028 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
01/18/2011 |
1,000,000 | 1,037,658 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
02/21/2012 |
350,000 | 357,626 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
06/15/2032 |
150,000 | 141,716 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Global Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
08/27/2012 |
150,000 | 148,658 | ||||||||||||||||
Citigroup, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
09/15/2014 |
1,513,000 | 1,427,817 | ||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston USA, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
01/15/2012 |
350,000 | 372,349 | ||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston USA, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
11/15/2011 |
1,000,000 | 1,057,470 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston USA, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
08/15/2013 |
$ | 150,000 | $ | 156,728 | ||||||||||||||
Credit Suisse First Boston USA, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
08/15/2015 |
500,000 | 494,571 | ||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston USA, Inc., Senior Global Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
01/15/2014 |
500,000 | 504,915 | ||||||||||||||||
Export-Import Bank Of Korea (South Korea) |
|||||||||||||||||||
5.125% |
03/16/2015 |
500,000 | 481,036 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
06/15/2012 |
1,000,000 | 1,067,190 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.625% |
09/15/2009 |
1,000,000 | 1,021,296 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
6.750% |
03/15/2032 |
750,000 | 803,528 | ||||||||||||||||
General Electric Capital Corporation, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.875% |
02/15/2012 |
500,000 | 530,698 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
01/15/2015 |
500,000 | 486,732 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Global Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.950% |
01/15/2027 |
500,000 | 447,692 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.345% |
02/15/2034 |
500,000 | 434,216 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
01/15/2011 |
250,000 | 267,042 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.600% |
01/15/2012 |
650,000 | 687,824 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.250% |
09/01/2017 |
1,000,000 | 1,008,212 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
02/15/2033 |
700,000 | 639,334 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.700% |
09/01/2012 |
250,000 | 256,893 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.150% |
01/15/2014 |
500,000 | 493,301 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc., Series B, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
7.350% |
10/01/2009 |
750,000 | 788,820 | ||||||||||||||||
Household Finance Corporation |
|||||||||||||||||||
6.375% |
10/15/2011 |
1,750,000 | 1,800,248 | ||||||||||||||||
Jefferies Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.250% |
01/15/2036 |
350,000 | 265,726 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase & Company, Global Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
5.750% |
01/02/2013 |
750,000 | 784,313 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
08/15/2010 |
1,000,000 | 1,024,435 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
6.625% |
01/18/2012 |
750,000 | 757,787 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.500% |
07/26/2010 |
500,000 | 478,478 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
07/17/2037 |
250,000 | 217,385 | ||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
07/19/2017 |
500,000 | 475,632 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
11/15/2018 |
250,000 | 250,908 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
4.125% |
09/10/2009 |
500,000 | 489,886 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc., Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.220% |
09/15/2026 |
1,000,000 | 842,106 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley, Global Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
04/15/2011 |
500,000 | 524,464 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley, Note |
|||||||||||||||||||
8.000% |
06/15/2010 |
750,000 | 796,267 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley, Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
04/01/2032 |
$ | 100,000 | $ | 98,493 | ||||||||||||||
Morgan Stanley, Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
04/01/2014 |
1,000,000 | 929,465 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley, Senior Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.950% |
12/28/2017 |
500,000 | 484,106 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley, Series E, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
01/09/2017 |
1,000,000 | 937,080 | ||||||||||||||||
MUFG Capital Finance 1, Ltd., Secured Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
6.346% |
07/29/2049 |
1,000,000 | 816,138 | ||||||||||||||||
Swiss Bank Corporation of New York, Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
7.375% |
06/15/2017 |
100,000 | 112,762 | ||||||||||||||||
30,701,221 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.1% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The), Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.500% |
04/01/2031 |
200,000 | 217,269 | ||||||||||||||||
Safeway, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.500% |
09/15/2009 |
800,000 | 840,452 | ||||||||||||||||
1,057,721 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.2% |
|||||||||||||||||||
Kimberly Clark Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
08/01/2017 |
500,000 | 541,291 | ||||||||||||||||
Kimberly Clark Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
02/15/2012 |
250,000 | 266,885 | ||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.850% |
04/01/2012 |
150,000 | 155,840 | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
03/15/2032 |
500,000 | 495,558 | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
03/15/2012 |
100,000 | 105,233 | ||||||||||||||||
1,564,807 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery0.2% |
|||||||||||||||||||
Caterpillar, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.050% |
08/15/2036 |
500,000 | 513,370 | ||||||||||||||||
Caterpillar, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.250% |
09/15/2009 |
750,000 | 792,878 | ||||||||||||||||
Deere & Company, Global Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
04/25/2014 |
250,000 | 277,676 | ||||||||||||||||
John Deere Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
03/15/2012 |
350,000 | 387,588 | ||||||||||||||||
1,971,512 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.0% |
|||||||||||||||||||
Masco Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
10/03/2016 |
500,000 | 441,436 | ||||||||||||||||
Household Products0.1% |
|||||||||||||||||||
Fortune Brands, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
01/15/2016 |
750,000 | 709,880 | ||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.0% |
|||||||||||||||||||
Tyco International Group SA, Senior Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
6.375% |
10/15/2011 |
400,000 | 398,906 | ||||||||||||||||
Insurance0.9% |
|||||||||||||||||||
Aetna, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
06/15/2036 |
250,000 | 243,554 | ||||||||||||||||
Allstate Corporation (The), Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.350% |
06/01/2033 |
500,000 | 426,444 | ||||||||||||||||
American International Group, Inc., Global Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.250% |
05/15/2013 |
100,000 | 94,968 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
American International Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.050% |
10/01/2015 |
$ | 750,000 | $ | 732,587 | ||||||||||||||
Assurant, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
02/15/2014 |
500,000 | 491,701 | ||||||||||||||||
Axa Company (France) |
|||||||||||||||||||
8.600% |
12/15/2030 |
250,000 | 269,732 | ||||||||||||||||
AXA Financial, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
08/01/2010 |
100,000 | 109,417 | ||||||||||||||||
Chubb Corporation, Subordinated Note |
|||||||||||||||||||
6.375% |
03/29/2037 |
# |
500,000 | 466,518 | |||||||||||||||
Cincinnati Financial Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
11/01/2034 |
500,000 | 459,823 | ||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.100% |
10/01/2041 |
150,000 | 133,075 | ||||||||||||||||
Lincoln National Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.150% |
04/07/2036 |
250,000 | 222,526 | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.750% |
09/15/2015 |
1,000,000 | 980,538 | ||||||||||||||||
MetLife, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.700% |
06/15/2035 |
500,000 | 446,232 | ||||||||||||||||
MetLife, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
06/15/2015 |
1,000,000 | 984,241 | ||||||||||||||||
Progressive Corporation (The), Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
03/01/2029 |
150,000 | 156,459 | ||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc., Note, (MTN) |
|||||||||||||||||||
5.100% |
09/20/2014 |
500,000 | 491,146 | ||||||||||||||||
Radian Group, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
02/15/2013 |
100,000 | 66,699 | ||||||||||||||||
Travelers Property Casualty Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
04/15/2026 |
500,000 | 559,806 | ||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
03/15/2016 |
500,000 | 474,788 | ||||||||||||||||
Wellpoint Inc. |
|||||||||||||||||||
6.800% |
08/01/2012 |
150,000 | 160,503 | ||||||||||||||||
WellPoint, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
01/15/2016 |
1,000,000 | 941,834 | ||||||||||||||||
8,912,591 | |||||||||||||||||||
Lodging0.0% |
|||||||||||||||||||
Wyndham Worldwide Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
12/01/2016 |
435,000 | 397,940 | ||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing0.6% |
|||||||||||||||||||
British Sky Broadcasting PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
8.200% |
07/15/2009 |
250,000 | 257,186 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.050% |
03/15/2033 |
500,000 | 511,369 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
08/15/2037 |
400,000 | 402,055 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
03/15/2037 |
500,000 | 472,658 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.850% |
01/15/2010 |
1,000,000 | 1,028,322 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.650% |
06/15/2035 |
500,000 | 425,941 | ||||||||||||||||
Comcast Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.300% |
01/15/2014 |
500,000 | 491,302 | ||||||||||||||||
COX Communications, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2015 |
75,000 | 73,398 | ||||||||||||||||
COX Communications, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.450% |
12/15/2014 |
300,000 | 295,764 | ||||||||||||||||
COX Communications, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.625% |
06/01/2013 |
250,000 | 240,394 | ||||||||||||||||
Time Warner Entertainment Company, LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.375% |
03/15/2023 |
$ | 500,000 | $ | 555,271 | ||||||||||||||
Time Warner Entertainment Company, LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.375% |
07/15/2033 |
500,000 | 564,171 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
07/30/2030 |
250,000 | 244,065 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.250% |
04/30/2016 |
1,000,000 | 974,947 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
08/15/2012 |
50,000 | 48,827 | ||||||||||||||||
6,585,670 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies0.0% |
|||||||||||||||||||
Johnson & Johnson, Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
05/15/2033 |
200,000 | 186,264 | ||||||||||||||||
Metals0.2% |
|||||||||||||||||||
Alcan, Inc., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
6.125% |
12/15/2033 |
150,000 | 143,812 | ||||||||||||||||
Alcan, Inc., Senior Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.875% |
09/15/2012 |
350,000 | 352,076 | ||||||||||||||||
Alcoa, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.550% |
02/01/2017 |
750,000 | 731,818 | ||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd., Guaranteed Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
6.875% |
11/21/2036 |
600,000 | 588,429 | ||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd., Guaranteed Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
6.250% |
01/23/2017 |
250,000 | 249,595 | ||||||||||||||||
2,065,730 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas1.4% |
|||||||||||||||||||
Alberta Energy Ltd., Note |
|||||||||||||||||||
7.375% |
11/01/2031 |
400,000 | 440,970 | ||||||||||||||||
Amerada Hess Corporation |
|||||||||||||||||||
6.650% |
08/15/2011 |
150,000 | 161,617 | ||||||||||||||||
Amerada Hess Corporation, note |
|||||||||||||||||||
7.300% |
08/15/2031 |
250,000 | 282,503 | ||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.450% |
09/15/2036 |
500,000 | 510,847 | ||||||||||||||||
Apache Finance Canada Corporation, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
7.750% |
12/15/2029 |
150,000 | 175,814 | ||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.850% |
02/01/2035 |
500,000 | 460,834 | ||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
10/01/2012 |
250,000 | 256,469 | ||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources Corporation, Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
04/01/2013 |
850,000 | 945,217 | ||||||||||||||||
Conoco, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
04/15/2029 |
1,250,000 | 1,427,494 | ||||||||||||||||
Devon Financing Corporation ULC, Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
09/30/2031 |
500,000 | 616,183 | ||||||||||||||||
Devon Financing Corporation ULC, Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
09/30/2011 |
750,000 | 819,250 | ||||||||||||||||
Energy Transfer Partners, LP, Note |
|||||||||||||||||||
5.950% |
02/01/2015 |
750,000 | 737,719 | ||||||||||||||||
Enterprise Products Operating, LP, Note |
|||||||||||||||||||
4.950% |
06/01/2010 |
150,000 | 153,117 | ||||||||||||||||
Enterprise Products Operating, LP, Series B, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.600% |
10/15/2014 |
150,000 | 150,283 | ||||||||||||||||
Enterprise Products Partners, LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
03/01/2033 |
150,000 | 149,456 | ||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners, LP, Note |
|||||||||||||||||||
7.300% |
08/15/2033 |
500,000 | 511,920 | ||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
03/15/2012 |
350,000 | 368,879 | ||||||||||||||||
Nexen, Inc., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
6.400% |
05/15/2037 |
500,000 | 480,357 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Nexen, Inc., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.050% |
11/20/2013 |
$ | 250,000 | $ | 251,652 | ||||||||||||||
Pemex Project Funding Master Trust, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
9.375% |
12/02/2008 |
177,000 | 184,965 | ||||||||||||||||
Pemex Project Funding Master Trust, Note |
|||||||||||||||||||
9.125% |
10/13/2010 |
80,000 | 89,800 | ||||||||||||||||
Petrobras International Finanace Company, Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
6.125% |
10/06/2016 |
500,000 | 501,100 | ||||||||||||||||
Petro-Canada, Senior Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.950% |
05/15/2035 |
250,000 | 226,449 | ||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.150% |
02/01/2032 |
500,000 | 531,609 | ||||||||||||||||
Tennessee Gas Pipeline Company, Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
10/15/2028 |
350,000 | 350,492 | ||||||||||||||||
Texas Eastern Transmission, LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
07/15/2032 |
500,000 | 534,403 | ||||||||||||||||
TransCanada Corporation, Senior Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.850% |
03/15/2036 |
500,000 | 476,368 | ||||||||||||||||
TransCanada Pipelines Ltd., Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.000% |
06/15/2013 |
250,000 | 243,198 | ||||||||||||||||
Transocean, Inc., Senior Note (Cayman Islands) |
|||||||||||||||||||
6.800% |
03/15/2038 |
500,000 | 512,430 | ||||||||||||||||
Union Pacific Resources Group, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.150% |
05/15/2028 |
350,000 | 377,977 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.125% |
06/15/2017 |
500,000 | 505,815 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
06/15/2013 |
500,000 | 498,775 | ||||||||||||||||
XTO Energy, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.900% |
02/01/2014 |
750,000 | 750,244 | ||||||||||||||||
14,684,206 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals0.6% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories, Note |
|||||||||||||||||||
5.875% |
05/15/2016 |
1,000,000 | 1,067,693 | ||||||||||||||||
American Home Products Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.950% |
03/15/2011 |
250,000 | 270,412 | ||||||||||||||||
Amgen, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.850% |
06/01/2017 |
250,000 | 250,240 | ||||||||||||||||
AstraZeneca PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.900% |
09/15/2017 |
750,000 | 794,237 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company, Note |
|||||||||||||||||||
5.875% |
11/15/2036 |
350,000 | 339,605 | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Company, Note |
|||||||||||||||||||
6.770% |
01/01/2036 |
250,000 | 275,738 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
07/15/2035 |
100,000 | 92,823 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
07/15/2015 |
200,000 | 201,217 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.400% |
07/15/2010 |
100,000 | 102,985 | ||||||||||||||||
GlaxoSmithKline Capital, Inc., Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
4.375% |
04/15/2014 |
500,000 | 499,743 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.750% |
03/01/2015 |
350,000 | 354,520 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
4.375% |
02/15/2013 |
200,000 | 205,529 | ||||||||||||||||
Pharmacia Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
12/01/2018 |
350,000 | 399,014 | ||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
12/01/2033 |
250,000 | 246,433 | ||||||||||||||||
Wyeth, Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
03/15/2013 |
$ | 100,000 | $ | 106,006 | ||||||||||||||
Wyeth, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
02/01/2034 |
250,000 | 260,726 | ||||||||||||||||
Wyeth, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2014 |
250,000 | 259,273 | ||||||||||||||||
5,726,194 | |||||||||||||||||||
Real Estate0.2% |
|||||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. REIT |
|||||||||||||||||||
6.250% |
01/15/2013 |
750,000 | 773,806 | ||||||||||||||||
Camden Property Trust REIT, Note |
|||||||||||||||||||
5.000% |
06/15/2015 |
200,000 | 179,115 | ||||||||||||||||
ERP Operating, LP, Note |
|||||||||||||||||||
5.200% |
04/01/2013 |
250,000 | 240,798 | ||||||||||||||||
ERP Operating, LP, Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.375% |
08/01/2016 |
500,000 | 444,628 | ||||||||||||||||
Simon Property Group, LP REIT, Note |
|||||||||||||||||||
6.350% |
08/28/2012 |
250,000 | 254,530 | ||||||||||||||||
1,892,877 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.0% |
|||||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.700% |
07/01/2012 |
250,000 | 273,054 | ||||||||||||||||
Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
CVS Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
4.875% |
09/15/2014 |
530,000 | 525,650 | ||||||||||||||||
Federated Department Stores, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.300% |
04/01/2009 |
253,000 | 253,092 | ||||||||||||||||
Federated Retail Holdings, Inc., Guaranteed Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.900% |
12/01/2016 |
750,000 | 667,670 | ||||||||||||||||
May Department Stores Company (The), Note |
|||||||||||||||||||
5.750% |
07/15/2014 |
250,000 | 228,663 | ||||||||||||||||
Target Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.000% |
07/15/2031 |
350,000 | 355,167 | ||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
7.550% |
02/15/2030 |
250,000 | 294,387 | ||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
5.250% |
09/01/2035 |
750,000 | 666,032 | ||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.550% |
05/01/2013 |
500,000 | 513,929 | ||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.125% |
02/15/2011 |
250,000 | 256,050 | ||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
08/10/2009 |
750,000 | 791,964 | ||||||||||||||||
4,552,604 | |||||||||||||||||||
Sovereign0.1% |
|||||||||||||||||||
Manitoba Province, Series FH, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.900% |
12/06/2016 |
500,000 | 537,809 | ||||||||||||||||
Svensk Exportkredit AB, Note (Sweden) |
|||||||||||||||||||
5.125% |
03/01/2017 |
500,000 | 535,410 | ||||||||||||||||
1,073,219 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems1.8% |
|||||||||||||||||||
America Movil SA de CV, Guaranteed Senior Note (Mexico) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2014 |
100,000 | 101,096 | ||||||||||||||||
AT&T Corporation |
|||||||||||||||||||
7.300% |
11/15/2011 |
1,000,000 | 1,083,994 | ||||||||||||||||
AT&T Wireless Services, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
8.750% |
03/01/2031 |
250,000 | 304,230 | ||||||||||||||||
AT&T Wireless Services, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
03/01/2011 |
750,000 | 816,314 | ||||||||||||||||
AT&T, Inc., Senior Note |
|||||||||||||||||||
5.625% |
06/15/2016 |
500,000 | 502,234 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORPORATE OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Bellsouth Capital Funding Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.875% |
02/15/2030 |
$ | 900,000 | $ | 997,332 | ||||||||||||||
BellSouth Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
10/15/2031 |
350,000 | 356,857 | ||||||||||||||||
BellSouth Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
10/15/2011 |
250,000 | 261,762 | ||||||||||||||||
British Telecommunications PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
8.875% |
12/15/2030 |
150,000 | 186,798 | ||||||||||||||||
British Telecommunications PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
8.375% |
12/15/2010 |
1,000,000 | 1,100,431 | ||||||||||||||||
Cingular Wireless LLC, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
12/15/2011 |
250,000 | 265,595 | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV, Guaranteed Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
8.250% |
06/15/2030 |
750,000 | 902,195 | ||||||||||||||||
Deutsche Telekom International Finance BV, Note, Step Bond (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
8.000% |
06/15/2010 |
700,000 | 749,170 | ||||||||||||||||
Embarq Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.082% |
06/01/2016 |
500,000 | 474,084 | ||||||||||||||||
France Telecom SA, Global Step Note (France) |
|||||||||||||||||||
8.500% |
03/01/2031 |
500,000 | 621,194 | ||||||||||||||||
France Telecom SA, Global Step Note (France) |
|||||||||||||||||||
7.750% |
03/01/2011 |
100,000 | 108,505 | ||||||||||||||||
GTE Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.510% |
04/01/2009 |
200,000 | 206,874 | ||||||||||||||||
Koninklijve KPN NV, Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
8.000% |
10/01/2010 |
350,000 | 376,027 | ||||||||||||||||
Qwest Corporation, Senior Note |
|||||||||||||||||||
6.500% |
06/01/2017 |
500,000 | 453,750 | ||||||||||||||||
Royal KPN NV, Note (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
8.375% |
10/01/2030 |
500,000 | 573,695 | ||||||||||||||||
SBC Communications, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
6.250% |
03/15/2011 |
250,000 | 261,932 | ||||||||||||||||
SBC Communications, Inc., Global Note |
|||||||||||||||||||
6.150% |
09/15/2034 |
500,000 | 481,797 | ||||||||||||||||
Sprint Capital Corporation, Guaranteed Note |
|||||||||||||||||||
6.375% |
05/01/2009 |
250,000 | 246,313 | ||||||||||||||||
Sprint Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
8.375% |
03/15/2012 |
850,000 | 786,889 | ||||||||||||||||
Sprint Capital Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.875% |
11/15/2028 |
500,000 | 373,378 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.000% |
12/01/2016 |
500,000 | 389,362 | ||||||||||||||||
Telecom Italia Capital SA, Guaranteed Senior Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
6.000% |
09/30/2014 |
250,000 | 211,935 | ||||||||||||||||
Telecom Italia Capital SA, Guaranteed Senior Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
4.950% |
09/30/2014 |
500,000 | 455,645 | ||||||||||||||||
Telecom Italia Capital SA, Series B, Senior Note (Luxembourg) |
|||||||||||||||||||
5.250% |
11/15/2013 |
350,000 | 327,425 | ||||||||||||||||
Telefonica Emisones SAU, Guaranteed Senior Note (Spain) |
|||||||||||||||||||
6.421% |
06/20/2016 |
500,000 | 513,274 | ||||||||||||||||
Telefonica Europe BV (Netherlands) |
|||||||||||||||||||
8.250% |
09/15/2030 |
350,000 | 409,872 | ||||||||||||||||
Verizon Global Funding Corporation |
|||||||||||||||||||
7.375% |
09/01/2012 |
1,000,000 | 1,099,425 | ||||||||||||||||
Verizon Global Funding Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.750% |
12/01/2030 |
750,000 | 817,140 | ||||||||||||||||
Verizon Pennsylvania, Inc., Note, Class A |
|||||||||||||||||||
5.650% |
11/15/2011 |
350,000 | 358,664 | ||||||||||||||||
Verizon Virginia, Inc., Note |
|||||||||||||||||||
4.625% |
03/15/2013 |
$ | 250,000 | $ | 243,334 | ||||||||||||||
Vodafone Group PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
7.875% |
02/15/2030 |
250,000 | 275,531 | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
7.750% |
02/15/2010 |
550,000 | 583,127 | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.625% |
02/27/2017 |
500,000 | 487,014 | ||||||||||||||||
Vodafone Group PLC, Note (United Kingdom) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
01/30/2015 |
250,000 | 243,991 | ||||||||||||||||
19,008,185 | |||||||||||||||||||
Transportation0.3% |
|||||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.125% |
12/15/2010 |
750,000 | 812,394 | ||||||||||||||||
Canadian National Railway Company, Note (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.400% |
03/15/2013 |
585,000 | 580,038 | ||||||||||||||||
CSX Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.750% |
03/15/2011 |
300,000 | 316,937 | ||||||||||||||||
FedEx Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
9.650% |
06/15/2012 |
150,000 | 179,595 | ||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
7.050% |
05/01/2037 |
500,000 | 547,690 | ||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
5.257% |
09/17/2014 |
500,000 | 507,801 | ||||||||||||||||
Union Pacific Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
6.625% |
02/01/2029 |
250,000 | 254,952 | ||||||||||||||||
3,199,407 | |||||||||||||||||||
TOTAL CORPORATE OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $212,484,506) |
208,855,488 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS9.9% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Obligations9.9% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Bank |
|||||||||||||||||||
5.750% |
05/15/2012 |
2,225,000 | 2,457,606 | ||||||||||||||||
5.375% |
05/18/2016 |
2,000,000 | 2,200,604 | ||||||||||||||||
5.250% |
05/07/2010 |
5,400,000 | 5,416,756 | ||||||||||||||||
5.250% |
06/18/2014 |
1,000,000 | 1,093,073 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/17/2017 |
1,250,000 | 1,345,254 | ||||||||||||||||
4.750% |
12/16/2016 |
1,000,000 | 1,055,346 | ||||||||||||||||
4.625% |
02/18/2011 |
5,500,000 | 5,838,211 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/15/2012 |
3,500,000 | 3,696,553 | ||||||||||||||||
4.375% |
03/17/2010 |
975,000 | 1,015,413 | ||||||||||||||||
3.875% |
01/15/2010 |
1,500,000 | 1,543,084 | ||||||||||||||||
3.000% |
04/15/2009 |
3,000,000 | 3,023,187 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
7.000% |
03/15/2010 |
2,630,000 | 2,867,005 | ||||||||||||||||
6.750% |
09/15/2029 |
660,000 | 819,996 | ||||||||||||||||
6.250% |
07/15/2032 |
1,050,000 | 1,255,819 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/15/2011 |
1,950,000 | 2,142,258 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/19/2016 |
1,000,000 | 1,015,440 | ||||||||||||||||
6.000% |
04/16/2037 |
600,000 | 628,904 | ||||||||||||||||
5.750% |
01/15/2012 |
100,000 | 110,139 | ||||||||||||||||
5.650% |
02/23/2017 |
1,160,000 | 1,188,369 | ||||||||||||||||
5.600% |
10/17/2013 |
500,000 | 507,394 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/18/2016 |
2,540,000 | 2,806,258 | ||||||||||||||||
5.450% |
09/02/2011 |
600,000 | 608,062 | ||||||||||||||||
5.450% |
11/21/2013 |
500,000 | 507,936 | ||||||||||||||||
5.400% |
03/02/2012 |
770,000 | 780,676 | ||||||||||||||||
5.375% |
01/09/2014 |
400,000 | 406,976 | ||||||||||||||||
5.250% |
02/24/2011 |
600,000 | 614,021 | ||||||||||||||||
5.250% |
10/06/2011 |
800,000 | 810,605 | ||||||||||||||||
5.250% |
03/15/2012 |
700,000 | 708,307 | ||||||||||||||||
5.200% |
03/05/2019 |
200,000 | 203,585 | ||||||||||||||||
5.125% |
07/15/2012 |
5,000,000 | 5,413,480 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
5.050% |
01/26/2015 |
$ | 300,000 | $ | 324,548 | ||||||||||||||
5.000% |
01/30/2014 |
600,000 | 645,530 | ||||||||||||||||
4.750% |
12/08/2010 |
500,000 | 527,807 | ||||||||||||||||
4.500% |
04/02/2014 |
900,000 | 947,063 | ||||||||||||||||
4.500% |
01/15/2015 |
350,000 | 367,180 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2035 |
54,605 | 52,679 | ||||||||||||||||
4.375% |
01/25/2010 |
1,200,000 | 1,245,017 | ||||||||||||||||
4.375% |
03/01/2010 |
1,900,000 | 1,973,842 | ||||||||||||||||
4.375% |
07/17/2015 |
500,000 | 518,098 | ||||||||||||||||
4.125% |
09/01/2009 |
500,000 | 513,086 | ||||||||||||||||
4.125% |
07/12/2010 |
1,650,000 | 1,714,017 | ||||||||||||||||
4.125% |
02/24/2011 |
500,000 | 519,797 | ||||||||||||||||
4.000% |
09/22/2009 |
560,000 | 574,256 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
7.250% |
01/15/2010 |
1,300,000 | 1,413,218 | ||||||||||||||||
6.625% |
09/15/2009 |
600,000 | 637,501 | ||||||||||||||||
6.625% |
11/15/2010 |
900,000 | 993,317 | ||||||||||||||||
6.625% |
11/15/2030 |
1,000,000 | 1,241,333 | ||||||||||||||||
6.375% |
06/15/2009 |
4,394,000 | 4,616,240 | ||||||||||||||||
6.250% |
05/15/2029 |
1,740,000 | 2,057,703 | ||||||||||||||||
6.125% |
03/15/2012 |
750,000 | 837,540 | ||||||||||||||||
6.125% |
07/17/2013 |
500,000 | 504,796 | ||||||||||||||||
6.070% |
05/12/2016 |
700,000 | 702,694 | ||||||||||||||||
6.060% |
07/20/2027 |
300,000 | 319,272 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/22/2016 |
1,160,000 | 1,174,173 | ||||||||||||||||
5.945% |
06/07/2027 |
300,000 | 320,203 | ||||||||||||||||
5.800% |
02/09/2026 |
100,000 | 105,681 | ||||||||||||||||
5.750% |
02/13/2017 |
600,000 | 607,115 | ||||||||||||||||
5.700% |
10/05/2021 |
300,000 | 310,254 | ||||||||||||||||
5.625% |
05/19/2011 |
1,300,000 | 1,345,431 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/15/2011 |
1,400,000 | 1,507,454 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/14/2022 |
130,000 | 133,345 | ||||||||||||||||
5.400% |
04/02/2012 |
770,000 | 770,009 | ||||||||||||||||
5.375% |
11/15/2011 |
3,500,000 | 3,809,225 | ||||||||||||||||
5.375% |
04/11/2022 |
880,000 | 909,588 | ||||||||||||||||
5.300% |
05/07/2012 |
700,000 | 713,499 | ||||||||||||||||
5.100% |
09/10/2009 |
2,300,000 | 2,326,390 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/11/2017 |
650,000 | 695,747 | ||||||||||||||||
4.875% |
12/15/2016 |
1,000,000 | 1,060,803 | ||||||||||||||||
4.625% |
10/15/2013 |
900,000 | 955,381 | ||||||||||||||||
4.375% |
09/15/2012 |
1,500,000 | 1,580,918 | ||||||||||||||||
4.375% |
03/15/2013 |
2,900,000 | 3,047,654 | ||||||||||||||||
4.250% |
05/15/2009 |
1,500,000 | 1,533,491 | ||||||||||||||||
4.125% |
05/15/2010 |
1,200,000 | 1,246,692 | ||||||||||||||||
0.000% |
06/01/2017 |
1,000,000 | 685,674 | ||||||||||||||||
Financing Corporation, Note |
|||||||||||||||||||
9.650% |
11/02/2018 |
500,000 | 732,676 | ||||||||||||||||
8.600% |
09/26/2019 |
500,000 | 692,831 | ||||||||||||||||
Tennessee Valley Authority |
|||||||||||||||||||
6.250% |
12/15/2017 |
1,200,000 | 1,413,640 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $98,739,618) |
103,004,725 | ||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES39.0% |
|||||||||||||||||||
U.S. Government Agency Mortgage-Backed Securities39.0% |
|||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation |
|||||||||||||||||||
7.500% |
06/01/2027 |
$ | 128,086 | $ | 139,004 | ||||||||||||||
7.500% |
01/01/2028 |
226,234 | 245,517 | ||||||||||||||||
7.500% |
10/01/2029 |
212,428 | 230,619 | ||||||||||||||||
7.000% |
02/01/2016 |
183,481 | 192,961 | ||||||||||||||||
7.000% |
07/01/2030 |
493,799 | 524,910 | ||||||||||||||||
7.000% |
12/01/2031 |
289,324 | 306,809 | ||||||||||||||||
7.000% |
01/01/2032 |
19,373 | 20,544 | ||||||||||||||||
7.000% |
11/01/2033 |
101,268 | 107,140 | ||||||||||||||||
7.000% |
09/01/2036 |
746,539 | 784,440 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/01/2008 |
227 | 229 | ||||||||||||||||
6.500% |
07/01/2008 |
161 | 163 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2010 |
1,381 | 1,427 | ||||||||||||||||
6.500% |
07/01/2014 |
14,111 | 14,809 | ||||||||||||||||
6.500% |
01/01/2015 |
14,805 | 15,537 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/01/2015 |
382,760 | 400,994 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/01/2016 |
283,099 | 296,991 | ||||||||||||||||
6.500% |
11/01/2016 |
4,931 | 5,168 | ||||||||||||||||
6.500% |
01/01/2017 |
381,173 | 399,474 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/01/2017 |
160,263 | 167,917 | ||||||||||||||||
6.500% |
12/01/2027 |
271,921 | 285,065 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2028 |
190,411 | 199,388 | ||||||||||||||||
6.500% |
04/01/2029 |
206,971 | 216,916 | ||||||||||||||||
6.500% |
06/01/2029 |
122,117 | 127,984 | ||||||||||||||||
6.500% |
09/01/2029 |
309,587 | 324,462 | ||||||||||||||||
6.500% |
06/01/2031 |
99,116 | 103,668 | ||||||||||||||||
6.500% |
09/01/2031 |
60,486 | 63,264 | ||||||||||||||||
6.500% |
02/01/2032 |
406,365 | 425,027 | ||||||||||||||||
6.500% |
04/01/2032 |
659,919 | 689,027 | ||||||||||||||||
6.500% |
07/01/2032 |
762,807 | 797,839 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2032 |
23,805 | 24,899 | ||||||||||||||||
6.500% |
12/01/2032 |
3,451 | 3,604 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2033 |
8,794 | 9,172 | ||||||||||||||||
6.500% |
01/01/2034 |
6,298 | 6,556 | ||||||||||||||||
6.500% |
06/01/2034 |
6,887 | 7,170 | ||||||||||||||||
6.500% |
09/01/2034 |
5,287 | 5,504 | ||||||||||||||||
6.500% |
10/01/2034 |
541,595 | 565,484 | ||||||||||||||||
6.500% |
07/01/2035 |
485,573 | 504,651 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/01/2036 |
339,145 | 352,163 | ||||||||||||||||
6.500% |
10/01/2036 |
1,975,083 | 2,050,893 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2037 |
703,433 | 730,444 | ||||||||||||||||
6.500% |
12/01/2037 |
965,729 | 1,002,813 | ||||||||||||||||
6.050% |
01/01/2037 |
2,821,215 | 2,865,724 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/01/2016 |
82,774 | 85,393 | ||||||||||||||||
6.000% |
03/01/2017 |
34,441 | 35,526 | ||||||||||||||||
6.000% |
05/01/2017 |
105,039 | 108,349 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2017 |
128,002 | 132,035 | ||||||||||||||||
6.000% |
07/01/2017 |
246,648 | 254,420 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2017 |
11,839 | 12,212 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2019 |
1,326,436 | 1,366,138 | ||||||||||||||||
6.000% |
04/01/2033 |
1,223,052 | 1,263,603 | ||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2033 |
5,384,079 | 5,552,137 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/01/2036 |
776,496 | 797,329 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2036 |
1,347,276 | 1,383,423 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2036 |
5,006,278 | 5,140,595 | ||||||||||||||||
6.000% |
01/01/2037 |
1,910,504 | 1,961,201 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/01/2037 |
2,598,441 | 2,668,156 | ||||||||||||||||
6.000% |
05/01/2037 |
5,510,905 | 5,658,760 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2037 |
3,781,528 | 3,881,876 | ||||||||||||||||
5.900% |
01/01/2037 |
711,533 | 724,562 | ||||||||||||||||
5.640% |
02/01/2037 |
1,706,964 | 1,717,982 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2018 |
1,430,611 | 1,467,502 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2020 |
613,416 | 628,079 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2020 |
1,322,496 | 1,352,574 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2023 |
$ | 946,195 | $ | 966,128 | ||||||||||||||
5.500% |
01/01/2023 |
964,346 | 984,663 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2033 |
4,359,650 | 4,417,517 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2033 |
494,914 | 501,484 | ||||||||||||||||
5.500% |
08/01/2034 |
831,543 | 841,897 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2034 |
6,484,001 | 6,564,740 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2035 |
1,433,624 | 1,450,619 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2035 |
2,711,673 | 2,743,818 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2035 |
2,885,422 | 2,919,626 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2036 |
1,931,234 | 1,952,799 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2036 |
2,178,826 | 2,203,155 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2036 |
2,163,942 | 2,188,104 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/01/2036 |
2,221,516 | 2,246,322 | ||||||||||||||||
5.500% |
08/01/2037 |
3,864,413 | 3,906,571 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/01/2037 |
2,897,594 | 2,929,205 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/01/2018 |
4,839,908 | 4,912,298 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/01/2018 |
406,684 | 412,767 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2020 |
506,827 | 513,123 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2020 |
1,401,643 | 1,419,055 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2020 |
701,921 | 710,641 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/01/2024 |
3,262,203 | 3,284,944 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/01/2033 |
615,736 | 611,560 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/01/2033 |
688,112 | 683,445 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2033 |
658,356 | 653,890 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2033 |
411,514 | 408,723 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2033 |
1,237,004 | 1,228,613 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2033 |
557,439 | 553,658 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2033 |
1,339,366 | 1,330,281 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2033 |
1,164,405 | 1,156,507 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/01/2034 |
8,673,392 | 8,608,611 | ||||||||||||||||
5.000% |
07/01/2035 |
1,635,169 | 1,621,912 | ||||||||||||||||
5.000% |
07/01/2035 |
343,451 | 340,667 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2035 |
4,292,900 | 4,258,098 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/01/2035 |
1,821,039 | 1,806,276 | ||||||||||||||||
5.000% |
04/01/2036 |
1,719,760 | 1,704,911 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2036 |
983,042 | 975,072 | ||||||||||||||||
4.761% |
09/01/2035 |
826,646 | 835,620 | ||||||||||||||||
4.500% |
07/01/2011 |
49,028 | 49,753 | ||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2018 |
2,091,739 | 2,089,645 | ||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2018 |
544,390 | 543,845 | ||||||||||||||||
4.500% |
10/01/2018 |
1,007,174 | 1,006,166 | ||||||||||||||||
4.500% |
10/01/2018 |
555,457 | 554,901 | ||||||||||||||||
4.500% |
10/01/2018 |
619,624 | 619,004 | ||||||||||||||||
4.500% |
12/01/2018 |
2,501,785 | 2,499,991 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2019 |
830,570 | 828,688 | ||||||||||||||||
4.500% |
04/01/2024 |
822,396 | 809,569 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2034 |
554,725 | 535,440 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2034 |
837,160 | 808,055 | ||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2035 |
57,253 | 55,233 | ||||||||||||||||
4.500% |
10/01/2035 |
33,671 | 32,483 | ||||||||||||||||
4.500% |
12/01/2035 |
105,376 | 101,658 | ||||||||||||||||
4.500% |
09/01/2036 |
1,568,446 | 1,512,709 | ||||||||||||||||
4.402% |
12/01/2035 |
6,471,781 | 6,577,293 | ||||||||||||||||
4.000% |
04/01/2009 |
228,789 | 229,157 | ||||||||||||||||
4.000% |
05/01/2019 |
1,708,933 | 1,673,646 | ||||||||||||||||
4.000% |
12/01/2020 |
1,584,332 | 1,546,108 | ||||||||||||||||
3.500% |
05/01/2011 |
61,777 | 61,814 | ||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corporation TBA |
|||||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2036 |
3,700,000 | 3,736,423 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
7.500% |
06/01/2030 |
15,787 | 17,047 | ||||||||||||||||
7.500% |
07/01/2031 |
36,370 | 39,337 | ||||||||||||||||
7.000% |
03/01/2030 |
244,375 | 260,285 | ||||||||||||||||
7.000% |
02/01/2032 |
$ | 140,659 | $ | 149,519 | ||||||||||||||
7.000% |
10/01/2032 |
373,412 | 396,935 | ||||||||||||||||
7.000% |
09/01/2033 |
134,653 | 142,656 | ||||||||||||||||
7.000% |
10/01/2033 |
98,320 | 104,164 | ||||||||||||||||
7.000% |
07/01/2034 |
270,943 | 286,666 | ||||||||||||||||
7.000% |
01/01/2036 |
283,933 | 298,328 | ||||||||||||||||
7.000% |
02/01/2036 |
386,283 | 407,270 | ||||||||||||||||
7.000% |
03/01/2037 |
965,030 | 1,013,975 | ||||||||||||||||
7.000% |
04/01/2037 |
948,545 | 996,636 | ||||||||||||||||
6.500% |
02/01/2017 |
291,472 | 305,979 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2032 |
1,684,407 | 1,756,196 | ||||||||||||||||
6.500% |
08/01/2032 |
695,229 | 724,859 | ||||||||||||||||
6.500% |
09/01/2032 |
329,532 | 343,576 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/01/2033 |
1,957,607 | 2,041,039 | ||||||||||||||||
6.500% |
11/01/2033 |
258,953 | 269,603 | ||||||||||||||||
6.500% |
07/01/2036 |
1,187,914 | 1,231,593 | ||||||||||||||||
6.500% |
09/01/2036 |
3,002,665 | 3,113,072 | ||||||||||||||||
6.500% |
10/01/2036 |
3,873,670 | 4,016,105 | ||||||||||||||||
6.500% |
01/01/2037 |
923,842 | 957,747 | ||||||||||||||||
6.000% |
04/01/2014 |
152,712 | 157,749 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2016 |
50,963 | 52,611 | ||||||||||||||||
6.000% |
07/01/2016 |
95,381 | 98,466 | ||||||||||||||||
6.000% |
01/01/2017 |
135,907 | 140,303 | ||||||||||||||||
6.000% |
07/01/2017 |
699,120 | 721,696 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/01/2018 |
353,493 | 364,927 | ||||||||||||||||
6.000% |
05/01/2021 |
594,466 | 612,543 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2022 |
888,231 | 915,004 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2026 |
1,029,846 | 1,059,367 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2026 |
414,974 | 426,869 | ||||||||||||||||
6.000% |
01/01/2033 |
1,144,438 | 1,179,726 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/01/2033 |
747,305 | 770,347 | ||||||||||||||||
6.000% |
07/01/2033 |
369,053 | 380,035 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2034 |
1,375,881 | 1,416,823 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2034 |
349,679 | 359,505 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2034 |
371,513 | 381,952 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2034 |
450,840 | 463,507 | ||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2034 |
1,106,283 | 1,137,367 | ||||||||||||||||
6.000% |
04/01/2035 |
1,152,589 | 1,186,887 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2035 |
906,886 | 930,797 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2035 |
490,573 | 503,508 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2035 |
3,031,619 | 3,111,552 | ||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2035 |
707,489 | 726,143 | ||||||||||||||||
6.000% |
01/01/2036 |
2,839,353 | 2,912,367 | ||||||||||||||||
6.000% |
03/01/2036 |
283,273 | 290,558 | ||||||||||||||||
6.000% |
05/01/2036 |
1,258,286 | 1,290,643 | ||||||||||||||||
6.000% |
05/01/2036 |
3,205,325 | 3,287,750 | ||||||||||||||||
6.000% |
06/01/2036 |
2,416,188 | 2,478,321 | ||||||||||||||||
6.000% |
07/01/2036 |
1,597,592 | 1,638,675 | ||||||||||||||||
6.000% |
09/01/2036 |
168,610 | 172,946 | ||||||||||||||||
6.000% |
10/01/2036 |
1,719,915 | 1,764,143 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/01/2036 |
1,939,423 | 1,989,295 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2037 |
2,818,428 | 2,890,203 | ||||||||||||||||
6.000% |
08/01/2037 |
648,034 | 664,537 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/01/2037 |
1,883,938 | 1,931,915 | ||||||||||||||||
6.000% |
12/01/2037 |
7,625,337 | 7,819,527 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/01/2038 |
731,301 | 749,920 | ||||||||||||||||
5.681% |
01/01/2037 |
2,907,597 | 2,967,052 | ||||||||||||||||
5.649% |
05/01/2036 |
2,280,552 | 2,329,923 | ||||||||||||||||
5.643% |
03/01/2037 |
7,027,513 | 7,143,232 | ||||||||||||||||
5.586% |
07/01/2036 |
1,896,811 | 1,949,970 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2018 |
366,554 | 376,296 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2018 |
294,483 | 302,309 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2018 |
326,597 | 335,111 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2018 |
2,881 | 2,957 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2018 |
528,821 | 542,607 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2018 |
1,034,592 | 1,061,564 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2018 |
272,022 | 279,113 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2020 |
384,706 | 393,845 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2021 |
$ | 1,286,040 | $ | 1,314,833 | ||||||||||||||
5.500% |
07/01/2023 |
89,624 | 91,310 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2024 |
909,495 | 925,924 | ||||||||||||||||
5.500% |
09/01/2024 |
819,392 | 834,194 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2026 |
2,107,173 | 2,143,502 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2032 |
11,960 | 12,122 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2032 |
613,893 | 622,186 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/01/2032 |
80,239 | 81,323 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/01/2032 |
163,378 | 165,585 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/01/2032 |
518,538 | 525,543 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2033 |
62,732 | 63,580 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2033 |
384,590 | 389,785 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2033 |
437,046 | 442,950 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2033 |
419,246 | 424,658 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2033 |
12,885 | 13,059 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2033 |
349,139 | 353,855 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2033 |
1,928,232 | 1,961,238 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2033 |
215,267 | 218,045 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2033 |
354,156 | 358,727 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2033 |
258,839 | 262,181 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2033 |
333,401 | 337,705 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2033 |
208,465 | 211,156 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2033 |
312,545 | 316,580 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/01/2033 |
115,621 | 117,114 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/01/2033 |
2,060,368 | 2,086,965 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2033 |
165,470 | 167,606 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2033 |
440,088 | 445,769 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2033 |
5,948,953 | 6,025,748 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2033 |
2,321,238 | 2,351,202 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2033 |
486,153 | 492,429 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2034 |
483,249 | 489,487 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2034 |
1,071,289 | 1,084,331 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2034 |
14,141 | 14,313 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2034 |
680,410 | 688,694 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2034 |
1,733,059 | 1,754,159 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/01/2034 |
283,116 | 286,563 | ||||||||||||||||
5.500% |
07/01/2034 |
2,997,458 | 3,033,952 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2034 |
640,794 | 648,596 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2035 |
414,482 | 419,314 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2035 |
1,077,635 | 1,090,198 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2035 |
966,070 | 977,333 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2035 |
224,219 | 226,833 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2035 |
674,073 | 681,932 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2035 |
671,841 | 679,674 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2035 |
1,604,956 | 1,623,666 | ||||||||||||||||
5.500% |
08/01/2035 |
630,853 | 638,207 | ||||||||||||||||
5.500% |
09/01/2035 |
252,704 | 255,650 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2035 |
886,869 | 897,208 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2035 |
1,698,903 | 1,718,709 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2036 |
1,625,124 | 1,644,070 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/01/2036 |
863,267 | 872,639 | ||||||||||||||||
5.500% |
02/01/2037 |
1,810,615 | 1,829,744 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/01/2037 |
964,640 | 974,831 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/01/2037 |
1,386,081 | 1,400,724 | ||||||||||||||||
5.500% |
08/01/2037 |
989,273 | 999,724 | ||||||||||||||||
5.500% |
09/01/2037 |
971,204 | 981,465 | ||||||||||||||||
5.500% |
09/01/2037 |
996,378 | 1,006,905 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/01/2037 |
772,491 | 780,652 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2037 |
926,126 | 935,910 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2037 |
965,401 | 975,601 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2037 |
989,610 | 1,000,065 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/01/2037 |
992,477 | 1,002,962 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/01/2038 |
7,700,001 | 7,781,349 | ||||||||||||||||
5.471% |
02/01/2037 |
$ | 393,935 | $ | 400,517 | ||||||||||||||
5.393% |
12/01/2036 |
2,964,722 | 3,012,057 | ||||||||||||||||
5.000% |
03/01/2018 |
416,841 | 422,814 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/01/2018 |
4,503,359 | 4,567,888 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2018 |
425,541 | 431,639 | ||||||||||||||||
5.000% |
07/01/2018 |
404,592 | 410,389 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/01/2019 |
1,087,024 | 1,101,290 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2019 |
1,162,487 | 1,177,743 | ||||||||||||||||
5.000% |
04/01/2020 |
846,227 | 856,224 | ||||||||||||||||
5.000% |
02/01/2021 |
244,056 | 246,798 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2024 |
937,801 | 940,534 | ||||||||||||||||
5.000% |
12/01/2026 |
905,138 | 907,231 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2033 |
1,609,559 | 1,598,757 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2033 |
506,644 | 502,936 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/01/2033 |
10,629,055 | 10,551,268 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/01/2034 |
1,016,019 | 1,007,990 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/01/2034 |
6,189,765 | 6,140,852 | ||||||||||||||||
5.000% |
02/01/2035 |
407,060 | 403,546 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/01/2035 |
819,874 | 812,796 | ||||||||||||||||
5.000% |
07/01/2035 |
1,190,649 | 1,180,370 | ||||||||||||||||
5.000% |
07/01/2035 |
3,391,237 | 3,361,959 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/01/2035 |
1,948,319 | 1,931,498 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2035 |
1,345,052 | 1,333,440 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/01/2035 |
55,397 | 54,919 | ||||||||||||||||
5.000% |
11/01/2036 |
980,663 | 971,848 | ||||||||||||||||
5.000% |
12/01/2037 |
498,228 | 493,592 | ||||||||||||||||
4.849% |
10/01/2035 |
1,769,132 | 1,791,124 | ||||||||||||||||
4.767% |
05/01/2035 |
1,779,682 | 1,803,609 | ||||||||||||||||
4.678% |
05/01/2035 |
526,766 | 532,940 | ||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2011 |
193,718 | 196,136 | ||||||||||||||||
4.500% |
09/01/2011 |
251,859 | 255,003 | ||||||||||||||||
4.500% |
03/01/2018 |
1,911,251 | 1,910,832 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2018 |
1,047,297 | 1,047,400 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2018 |
1,005,211 | 1,004,991 | ||||||||||||||||
4.500% |
12/01/2018 |
516,760 | 516,647 | ||||||||||||||||
4.500% |
04/01/2019 |
101,928 | 101,787 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2019 |
1,141,178 | 1,139,595 | ||||||||||||||||
4.500% |
07/01/2020 |
744,857 | 742,512 | ||||||||||||||||
4.500% |
07/01/2020 |
1,421,418 | 1,416,942 | ||||||||||||||||
4.500% |
08/01/2020 |
53,529 | 53,361 | ||||||||||||||||
4.500% |
03/01/2021 |
635,034 | 632,237 | ||||||||||||||||
4.500% |
02/01/2022 |
918,025 | 914,094 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/01/2033 |
1,294,895 | 1,251,981 | ||||||||||||||||
4.500% |
06/01/2034 |
1,797,733 | 1,736,993 | ||||||||||||||||
4.500% |
02/01/2038 |
1,000,000 | 965,038 | ||||||||||||||||
4.439% |
08/01/2034 |
921,793 | 930,285 | ||||||||||||||||
4.000% |
07/01/2011 |
654,758 | 663,134 | ||||||||||||||||
4.000% |
07/01/2018 |
1,771,789 | 1,741,724 | ||||||||||||||||
4.000% |
08/01/2018 |
1,322,651 | 1,300,208 | ||||||||||||||||
4.000% |
11/01/2018 |
477,660 | 469,555 | ||||||||||||||||
4.000% |
12/01/2018 |
45,061 | 44,296 | ||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association TBA |
|||||||||||||||||||
5.500% |
04/01/2021 |
1,500,000 | 1,531,171 | ||||||||||||||||
5.000% |
04/01/2035 |
1,000,000 | 989,844 | ||||||||||||||||
Government National Mortgage Association |
|||||||||||||||||||
7.500% |
12/15/2029 |
435 | 470 | ||||||||||||||||
7.500% |
01/15/2030 |
2,972 | 3,203 | ||||||||||||||||
7.500% |
04/15/2030 |
769 | 829 | ||||||||||||||||
7.500% |
03/15/2031 |
1,191 | 1,283 | ||||||||||||||||
7.500% |
09/15/2031 |
2,816 | 3,034 | ||||||||||||||||
7.500% |
01/15/2032 |
392,427 | 422,916 | ||||||||||||||||
7.500% |
02/15/2032 |
370,922 | 399,711 | ||||||||||||||||
7.500% |
05/15/2032 |
3,048 | 3,280 | ||||||||||||||||
7.500% |
05/15/2032 |
309 | 333 | ||||||||||||||||
7.000% |
09/15/2037 |
789,496 | 831,703 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/15/2026 |
249,186 | 261,059 | ||||||||||||||||
6.500% |
02/15/2032 |
306,669 | 320,125 | ||||||||||||||||
6.500% |
03/15/2032 |
714,562 | 745,917 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
$ | 62,306 | $ | 65,040 | ||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
35,148 | 36,691 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
51,120 | 53,363 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
180,461 | 188,380 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
19,251 | 20,096 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2032 |
104,625 | 109,215 | ||||||||||||||||
6.500% |
10/15/2032 |
4,158 | 4,341 | ||||||||||||||||
6.500% |
04/15/2036 |
568,300 | 591,478 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2036 |
43,798 | 45,584 | ||||||||||||||||
6.500% |
05/15/2036 |
55,963 | 58,245 | ||||||||||||||||
6.500% |
06/15/2036 |
1,066,168 | 1,109,652 | ||||||||||||||||
6.500% |
12/15/2037 |
997,343 | 1,038,024 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/15/2033 |
1,478,615 | 1,531,625 | ||||||||||||||||
6.000% |
03/15/2033 |
866,957 | 898,038 | ||||||||||||||||
6.000% |
12/15/2033 |
153,490 | 158,993 | ||||||||||||||||
6.000% |
12/15/2033 |
244,744 | 253,518 | ||||||||||||||||
6.000% |
12/15/2033 |
204,283 | 211,607 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/15/2034 |
869,608 | 900,107 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/15/2034 |
788,358 | 816,008 | ||||||||||||||||
6.000% |
10/15/2036 |
1,356,666 | 1,402,422 | ||||||||||||||||
6.000% |
11/15/2036 |
1,775,257 | 1,835,130 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/15/2037 |
886,231 | 916,085 | ||||||||||||||||
6.000% |
12/15/2037 |
1,431,811 | 1,480,044 | ||||||||||||||||
5.500% |
03/15/2033 |
13,858 | 14,169 | ||||||||||||||||
5.500% |
04/15/2033 |
661,368 | 676,320 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/15/2033 |
101,779 | 104,061 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/15/2033 |
269,927 | 275,979 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/15/2033 |
189,924 | 194,182 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/15/2033 |
1,295,137 | 1,324,175 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/15/2033 |
1,140,341 | 1,166,149 | ||||||||||||||||
5.500% |
08/15/2033 |
379,854 | 388,371 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/15/2033 |
159,984 | 163,571 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/15/2034 |
463,011 | 473,197 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/15/2034 |
472,538 | 482,933 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/15/2034 |
1,728,195 | 1,766,215 | ||||||||||||||||
5.500% |
11/15/2034 |
639,699 | 653,772 | ||||||||||||||||
5.500% |
05/15/2035 |
279,022 | 285,143 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/15/2035 |
26,813 | 27,401 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/15/2035 |
215,952 | 220,690 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/15/2035 |
297,956 | 304,492 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/15/2035 |
556,417 | 568,624 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/15/2035 |
506,421 | 517,531 | ||||||||||||||||
5.500% |
06/15/2036 |
532,428 | 543,903 | ||||||||||||||||
5.500% |
01/15/2037 |
916,589 | 936,186 | ||||||||||||||||
5.500% |
10/15/2037 |
214,995 | 219,592 | ||||||||||||||||
5.500% |
12/15/2037 |
971,874 | 992,653 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/15/2033 |
463,050 | 464,215 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/15/2033 |
362,199 | 362,937 | ||||||||||||||||
5.000% |
09/15/2033 |
468,212 | 469,166 | ||||||||||||||||
5.000% |
10/15/2033 |
448,871 | 449,785 | ||||||||||||||||
5.000% |
01/15/2034 |
326,597 | 327,169 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/15/2034 |
748,885 | 750,198 | ||||||||||||||||
5.000% |
03/15/2035 |
622,606 | 623,600 | ||||||||||||||||
5.000% |
03/15/2035 |
597,804 | 598,712 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/15/2035 |
904,008 | 905,381 | ||||||||||||||||
5.000% |
06/15/2036 |
888,501 | 889,734 | ||||||||||||||||
Government National Mortgage Association TBA |
|||||||||||||||||||
6.000% |
04/01/2036 |
1,200,000 | 1,238,437 | ||||||||||||||||
TOTAL U.S. GOVERNMENT AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $400,538,732) |
405,415,033 | ||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS22.7% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bonds6.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bond |
|||||||||||||||||||
13.250% |
05/15/2014 |
$ | 850,000 | $ | 958,043 | ||||||||||||||
11.750% |
11/15/2014 |
500,000 | 580,000 | ||||||||||||||||
11.250% |
02/15/2015 |
1,500,000 | 2,275,431 | ||||||||||||||||
9.875% |
11/15/2015 |
550,000 | 804,075 | ||||||||||||||||
9.125% |
05/15/2018 |
3,060,000 | 4,481,945 | ||||||||||||||||
8.750% |
05/15/2017 |
3,250,000 | 4,580,215 | ||||||||||||||||
8.750% |
05/15/2020 |
3,490,000 | 5,113,126 | ||||||||||||||||
8.500% |
02/15/2020 |
2,500,000 | 3,587,305 | ||||||||||||||||
8.125% |
08/15/2019 |
2,260,000 | 3,148,994 | ||||||||||||||||
8.125% |
05/15/2021 |
750,000 | 1,063,066 | ||||||||||||||||
8.000% |
11/15/2021 |
2,420,000 | 3,414,092 | ||||||||||||||||
7.875% |
02/15/2021 |
500,000 | 693,516 | ||||||||||||||||
7.625% |
02/15/2025 |
1,600,000 | 2,252,501 | ||||||||||||||||
7.500% |
11/15/2024 |
775,000 | 1,077,734 | ||||||||||||||||
7.250% |
05/15/2016 |
930,000 | 1,195,631 | ||||||||||||||||
7.250% |
08/15/2022 |
1,500,000 | 2,004,961 | ||||||||||||||||
7.125% |
02/15/2023 |
2,525,000 | 3,346,612 | ||||||||||||||||
6.500% |
11/15/2026 |
1,550,000 | 1,988,118 | ||||||||||||||||
6.250% |
08/15/2023 |
970,000 | 1,194,237 | ||||||||||||||||
6.250% |
05/15/2030 |
410,000 | 524,224 | ||||||||||||||||
6.125% |
11/15/2027 |
2,000,000 | 2,483,438 | ||||||||||||||||
6.125% |
08/15/2029 |
2,150,000 | 2,692,707 | ||||||||||||||||
6.000% |
02/15/2026 |
1,700,000 | 2,059,657 | ||||||||||||||||
5.750% |
08/15/2010 |
2,040,000 | 2,235,554 | ||||||||||||||||
5.375% |
02/15/2031 |
1,341,000 | 1,551,371 | ||||||||||||||||
5.250% |
02/15/2029 |
1,480,000 | 1,668,585 | ||||||||||||||||
5.000% |
08/15/2011 |
1,060,000 | 1,166,249 | ||||||||||||||||
5.000% |
05/15/2037 |
2,810,000 | 3,144,348 | ||||||||||||||||
4.750% |
02/15/2037 |
2,750,000 | 2,958,615 | ||||||||||||||||
64,244,350 | |||||||||||||||||||
U.S. Treasury Notes16.5% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Note |
|||||||||||||||||||
5.125% |
05/15/2016 |
3,500,000 | 3,988,362 | ||||||||||||||||
5.000% |
02/15/2011 |
3,675,000 | 4,010,347 | ||||||||||||||||
4.875% |
06/30/2009 |
6,250,000 | 6,505,862 | ||||||||||||||||
4.875% |
08/15/2009 |
5,000,000 | 5,225,785 | ||||||||||||||||
4.875% |
05/31/2011 |
2,130,000 | 2,325,361 | ||||||||||||||||
4.875% |
02/15/2012 |
2,655,000 | 2,929,421 | ||||||||||||||||
4.875% |
08/15/2016 |
1,000,000 | 1,120,469 | ||||||||||||||||
4.750% |
02/15/2010 |
6,350,000 | 6,719,100 | ||||||||||||||||
4.750% |
05/15/2014 |
500,000 | 561,445 | ||||||||||||||||
4.750% |
08/15/2017 |
2,500,000 | 2,766,798 | ||||||||||||||||
4.625% |
07/31/2009 |
7,500,000 | 7,805,865 | ||||||||||||||||
4.625% |
10/31/2011 |
300,000 | 326,883 | ||||||||||||||||
4.625% |
12/31/2011 |
5,590,000 | 6,105,331 | ||||||||||||||||
4.625% |
02/29/2012 |
3,020,000 | 3,295,339 | ||||||||||||||||
4.625% |
11/15/2016 |
3,230,000 | 3,564,609 | ||||||||||||||||
4.625% |
02/15/2017 |
1,070,000 | 1,175,579 | ||||||||||||||||
4.500% |
04/30/2009 |
5,015,000 | 5,174,462 | ||||||||||||||||
4.500% |
02/28/2011 |
5,300,000 | 5,712,822 | ||||||||||||||||
4.500% |
09/30/2011 |
1,375,000 | 1,490,587 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/30/2011 |
2,000,000 | 2,171,564 | ||||||||||||||||
4.500% |
04/30/2012 |
5,440,000 | 5,912,176 | ||||||||||||||||
4.500% |
11/15/2015 |
2,350,000 | 2,597,669 | ||||||||||||||||
4.500% |
02/15/2016 |
2,414,000 | 2,658,041 | ||||||||||||||||
4.500% |
05/15/2017 |
2,000,000 | 2,174,064 | ||||||||||||||||
4.500% |
02/15/2036 |
2,650,000 | 2,738,404 | ||||||||||||||||
4.375% |
08/15/2012 |
6,910,000 | 7,516,788 | ||||||||||||||||
4.250% |
10/15/2010 |
1,542,000 | 1,642,713 | ||||||||||||||||
4.250% |
01/15/2011 |
1,000,000 | 1,069,141 | ||||||||||||||||
4.250% |
08/15/2013 |
3,680,000 | 4,007,178 | ||||||||||||||||
4.250% |
11/15/2013 |
520,000 | 567,613 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY OBLIGATIONS(Continued) |
|||||||||||||||||||
4.250% |
08/15/2014 |
$ | 4,240,000 | $ | 4,635,516 | ||||||||||||||
4.125% |
08/15/2010 |
1,500,000 | 1,587,189 | ||||||||||||||||
4.125% |
05/15/2015 |
1,630,000 | 1,762,566 | ||||||||||||||||
4.000% |
03/15/2010 |
7,020,000 | 7,343,580 | ||||||||||||||||
4.000% |
04/15/2010 |
2,210,000 | 2,315,322 | ||||||||||||||||
4.000% |
11/15/2012 |
6,000,000 | 6,444,846 | ||||||||||||||||
4.000% |
02/15/2014 |
7,010,000 | 7,561,491 | ||||||||||||||||
4.000% |
02/15/2015 |
250,000 | 268,907 | ||||||||||||||||
3.875% |
05/15/2010 |
9,000,000 | 9,426,096 | ||||||||||||||||
3.875% |
09/15/2010 |
2,500,000 | 2,634,768 | ||||||||||||||||
3.875% |
02/15/2013 |
1,460,000 | 1,558,322 | ||||||||||||||||
3.625% |
05/15/2013 |
1,660,000 | 1,753,765 | ||||||||||||||||
3.500% |
11/15/2009 |
9,000,000 | 9,277,740 | ||||||||||||||||
3.500% |
02/15/2018 |
4,000,000 | 4,024,376 | ||||||||||||||||
3.375% |
10/15/2009 |
5,750,000 | 5,907,677 | ||||||||||||||||
2.125% |
01/31/2010 |
860,000 | 867,593 | ||||||||||||||||
171,229,532 | |||||||||||||||||||
TOTAL U.S. TREASURY OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $223,128,794) |
235,473,882 | ||||||||||||||||||
MUNICIPAL OBLIGATIONS0.2% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.2% |
|||||||||||||||||||
Illinois State (Illinois) |
|||||||||||||||||||
5.100% |
06/01/2033 |
1,100,000 | 1,099,978 | ||||||||||||||||
New Jersey Economic Development Authority (New Jersey) |
|||||||||||||||||||
7.425% |
02/15/2029 |
500,000 | 620,410 | ||||||||||||||||
New Jersey State Turnpike Authority (New Jersey) |
|||||||||||||||||||
4.252% |
01/01/2016 |
25,000 | 24,785 | ||||||||||||||||
Oregon State (Oregon) |
|||||||||||||||||||
5.762% |
06/01/2023 |
200,000 | 214,746 | ||||||||||||||||
TOTAL MUNICIPAL OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,828,729) |
1,959,919 | ||||||||||||||||||
SOVEREIGN DEBT OBLIGATIONS1.4% |
|||||||||||||||||||
Government Issued1.4% |
|||||||||||||||||||
British Columbia (Province of) (Canada) |
|||||||||||||||||||
6.500% |
01/15/2026 |
150,000 | 182,123 | ||||||||||||||||
Hydro Quebec (Canada) |
|||||||||||||||||||
8.050% |
07/07/2024 |
500,000 | 684,848 | ||||||||||||||||
Hydro Quebec (Canada) |
|||||||||||||||||||
6.300% |
05/11/2011 |
350,000 | 382,893 | ||||||||||||||||
Italian Republic (Italy) |
|||||||||||||||||||
6.875% |
09/27/2023 |
250,000 | 310,657 | ||||||||||||||||
Italian Republic (Italy) |
|||||||||||||||||||
6.000% |
02/22/2011 |
550,000 | 603,568 | ||||||||||||||||
Italian Republic (Italy) |
|||||||||||||||||||
5.375% |
06/15/2033 |
500,000 | 526,067 | ||||||||||||||||
Italian Republic (Italy) |
|||||||||||||||||||
4.375% |
06/15/2013 |
1,000,000 | 1,061,104 | ||||||||||||||||
Italian Republic (Italy) |
|||||||||||||||||||
3.250% |
05/15/2009 |
500,000 | 506,184 | ||||||||||||||||
Malaysia Government (Malaysia) |
|||||||||||||||||||
8.750% |
06/01/2009 |
500,000 | 531,044 | ||||||||||||||||
Malaysia Government (Malaysia) |
|||||||||||||||||||
7.500% |
07/15/2011 |
250,000 | 279,911 | ||||||||||||||||
Ontario Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
5.450% |
04/27/2016 |
1,000,000 | 1,106,001 | ||||||||||||||||
Ontario Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
4.500% |
02/03/2015 |
$ | 400,000 | $ | 419,024 | ||||||||||||||
Ontario Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
3.625% |
10/21/2009 |
250,000 | 254,868 | ||||||||||||||||
Peoples Republic of China (China) |
|||||||||||||||||||
4.750% |
10/29/2013 |
250,000 | 261,781 | ||||||||||||||||
Quebec Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
7.500% |
09/15/2029 |
600,000 | 806,803 | ||||||||||||||||
Quebec Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
6.125% |
01/22/2011 |
850,000 | 924,363 | ||||||||||||||||
Region of Lombardy (Italy) |
|||||||||||||||||||
5.804% |
10/25/2032 |
100,000 | 111,935 | ||||||||||||||||
Republic of Chile (Chile) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
01/15/2013 |
150,000 | 159,075 | ||||||||||||||||
Republic of Finland (Finland) |
|||||||||||||||||||
6.950% |
02/15/2026 |
150,000 | 186,770 | ||||||||||||||||
Republic of Poland (Poland) |
|||||||||||||||||||
5.000% |
10/19/2015 |
300,000 | 315,493 | ||||||||||||||||
Republic of South Africa (South Africa) |
|||||||||||||||||||
7.375% |
04/25/2012 |
250,000 | 271,250 | ||||||||||||||||
Saskatchewan Province (Canada) |
|||||||||||||||||||
7.375% |
07/15/2013 |
230,000 | 274,556 | ||||||||||||||||
State of Israel (Israel) |
|||||||||||||||||||
5.500% |
11/09/2016 |
1,000,000 | 1,052,036 | ||||||||||||||||
United Mexican States (Mexico) |
|||||||||||||||||||
8.375% |
01/14/2011 |
500,000 | 565,500 | ||||||||||||||||
United Mexican States (Mexico) |
|||||||||||||||||||
8.300% |
08/15/2031 |
500,000 | 658,750 | ||||||||||||||||
United Mexican States (Mexico) |
|||||||||||||||||||
8.125% |
12/30/2019 |
750,000 | 946,875 | ||||||||||||||||
United Mexican States (Mexico) |
|||||||||||||||||||
5.875% |
01/15/2014 |
1,000,000 | 1,072,500 | ||||||||||||||||
TOTAL SOVEREIGN DEBT OBLIGATIONS |
|||||||||||||||||||
(Cost $13,506,581) |
14,455,979 | ||||||||||||||||||
ASSET BACKED SECURITIES0.3% |
|||||||||||||||||||
Credit Cards0.0% |
|||||||||||||||||||
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2007-7A, Class A |
|||||||||||||||||||
5.750% |
07/15/2020 |
500,000 | 502,863 | ||||||||||||||||
Electric Utilities0.3% |
|||||||||||||||||||
Detroit Edison Securitization Funding LLC, Series 2001-1, Class A6 |
|||||||||||||||||||
6.620% |
03/01/2016 |
2,700,000 | 2,970,329 | ||||||||||||||||
TOTAL ASSET BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $3,635,410) |
3,473,192 | ||||||||||||||||||
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES5.6% |
|||||||||||||||||||
Mortgage Backed5.6% |
|||||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., Series 2002-2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.118% |
07/11/2043 |
500,000 | 492,301 | ||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., Series 2004-2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.050% |
11/10/2038 |
1,000,000 | 975,376 | ||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., Series 2004-6, Class A5 |
|||||||||||||||||||
4.811% |
12/10/2042 |
500,000 | 492,287 | ||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., Series 2005-6, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.353% |
09/10/2047 |
1,000,000 | 956,474 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
Banc of America Commercial Mortgage, Inc., Series 2007-1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.381% |
01/15/2049 |
$ | 1,500,000 | $ | 1,469,266 | ||||||||||||||
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Series 2004-PWR3, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.715% |
02/11/2041 |
1,500,000 | 1,482,346 | ||||||||||||||||
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Series 2005-T20, Class A4A |
|||||||||||||||||||
5.155% |
10/12/2042 |
921,000 | 917,134 | ||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2004-C1, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.251% |
04/15/2040 |
750,000 | 743,709 | ||||||||||||||||
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2005-C1, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.225% |
07/15/2044 |
900,000 | 900,054 | ||||||||||||||||
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-CD3, Class A5 |
|||||||||||||||||||
5.617% |
10/15/2048 |
1,500,000 | 1,494,387 | ||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2007-C1, Class AAB |
|||||||||||||||||||
5.336% |
02/15/2040 |
500,000 | 491,115 | ||||||||||||||||
CS
First Boston Mortgage Corporation, Series 2005-C2, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.832% |
04/15/2037 |
750,000 | 733,313 | ||||||||||||||||
CS
First Boston Mortgage Securities Corporation, Series 2004-C2, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.416% |
05/15/2036 |
2,000,000 | 2,027,198 | ||||||||||||||||
CS
First Boston Mortgage Securities Corporation, Series 2005-C5, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.100% |
08/15/2038 |
2,650,000 | 2,570,755 | ||||||||||||||||
CW
Capital Cobalt Ltd., Series 2006-C1, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.223% |
08/15/2048 |
750,000 | 724,700 | ||||||||||||||||
GE
Capital Commercial Mortgage Corporation, Series 2001-A, Class A2 |
|||||||||||||||||||
6.531% |
05/15/2033 |
1,000,000 | 1,027,360 | ||||||||||||||||
GE
Capital Commercial Mortgage Corporation, Series 2004-C1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
3.915% |
11/10/2038 |
1,000,000 | 982,532 | ||||||||||||||||
GE
Capital Commercial Mortgage Corporation, Series 2005-C4, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.512% |
11/10/2045 |
2,000,000 | 1,938,341 | ||||||||||||||||
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc., Series 2000-C1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
7.724% |
03/15/2033 |
1,643,337 | 1,700,492 | ||||||||||||||||
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc., Series 2004-C1, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.776% |
03/10/2038 |
1,000,000 | 958,183 | ||||||||||||||||
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc., Series 2004-C3, Class D |
|||||||||||||||||||
5.044% |
12/10/2041 |
250,000 | 184,934 | ||||||||||||||||
Greenwich Capital Commerical Funding Corporation, Series 2007-GG(, Class A$ |
|||||||||||||||||||
5.444% |
03/10/2039 |
1,000,000 | 975,076 | ||||||||||||||||
GS
Mortgage Securities Corporation II, Series 2003-C1, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.608% |
01/10/2040 |
60,000 | 57,220 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, Series 2003-CIBC7, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.449% |
01/12/2038 |
2,000,000 | 1,951,945 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, Series 2004-CB9, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.374% |
06/12/2041 |
750,000 | 768,283 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, Series 2004-CIBC10, Class AJ |
|||||||||||||||||||
4.951% |
01/12/2037 |
$ | 1,750,000 | $ | 1,541,664 | ||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2003-ML1, Class A2 |
|||||||||||||||||||
4.767% |
03/12/2039 |
1,000,000 | 956,886 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2005-CIBC13, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.335% |
01/12/2043 |
900,000 | 870,989 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2005-LDP2, Class A4 |
|||||||||||||||||||
4.738% |
07/15/2042 |
935,000 | 918,961 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2005-LDP2, Class E |
|||||||||||||||||||
4.981% |
07/15/2042 |
750,000 | 546,705 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2005-LDP3, Class A4B |
|||||||||||||||||||
4.996% |
08/15/2042 |
1,075,000 | 1,052,201 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2005-LDP4, Class A2 |
|||||||||||||||||||
4.790% |
10/15/2042 |
965,000 | 953,757 | ||||||||||||||||
JP
Morgan Chase Commerical Mortgage Securities Corporation, Series 2006-CIBC17, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.464% |
12/12/2043 |
750,000 | 681,159 | ||||||||||||||||
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2004-C7, Class A6 |
|||||||||||||||||||
4.786% |
10/15/2029 |
1,000,000 | 981,945 | ||||||||||||||||
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.424% |
02/15/2040 |
1,000,000 | 973,360 | ||||||||||||||||
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.430% |
02/15/2040 |
750,000 | 729,695 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Trust, Series 2002-MW1, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.403% |
07/12/2034 |
500,000 | 501,636 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, Series 2006-1, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.476% |
02/12/2039 |
750,000 | 735,586 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, Series 2006-1, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.426% |
02/12/2039 |
1,500,000 | 1,492,145 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, Series 2006-3, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.414% |
07/12/2046 |
750,000 | 737,408 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.172% |
12/12/2049 |
1,000,000 | 964,423 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2004-HQ3, Class A3 |
|||||||||||||||||||
4.490% |
01/13/2041 |
1,000,000 | 975,462 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2004-T13, Class A2 |
|||||||||||||||||||
3.940% |
09/13/2045 |
712,135 | 698,774 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2004-T15, Class A2 |
|||||||||||||||||||
4.690% |
06/13/2041 |
500,000 | 496,056 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2006-HQ9, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.773% |
07/12/2044 |
1,000,000 | 929,744 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2006-IQ12, Class A-2 |
|||||||||||||||||||
5.283% |
12/15/2043 |
750,000 | 736,038 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2007-HQ11, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.447% |
02/12/2044 |
1,500,000 | 1,457,715 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital I, Series 2007-IQ13, Class AM |
|||||||||||||||||||
5.406% |
03/15/2044 |
1,500,000 | 1,339,766 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES(Continued) |
|||||||||||||||||||
Morgan Stanley Dean Witter Capital I, Series 2003-HQ2, Class A1 |
|||||||||||||||||||
4.180% |
03/12/2035 |
$ | 553,411 | $ | 531,184 | ||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2003-C5, Class A2 |
|||||||||||||||||||
3.989% |
06/15/2035 |
750,000 | 707,001 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2003-C9, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.012% |
12/15/2035 |
750,000 | 739,097 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2004-C11, Class A5 |
|||||||||||||||||||
5.215% |
01/15/2041 |
500,000 | 500,672 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2004-C12, Class A4 |
|||||||||||||||||||
5.233% |
07/15/2041 |
750,000 | 760,548 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2004-C15, Class B |
|||||||||||||||||||
4.892% |
10/15/2041 |
1,000,000 | 812,338 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C25, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.707% |
05/15/2043 |
1,000,000 | 994,520 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C26, Class AJ |
|||||||||||||||||||
5.988% |
06/15/2045 |
1,000,000 | 832,630 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C28, Class A2 |
|||||||||||||||||||
5.500% |
10/15/2048 |
500,000 | 493,769 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C28, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.679% |
10/15/2048 |
1,600,000 | 1,598,574 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C30, Class A3 |
|||||||||||||||||||
5.246% |
12/15/2043 |
2,000,000 | 1,946,627 | ||||||||||||||||
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C30, Class A5 |
|||||||||||||||||||
5.342% |
12/15/2043 |
500,000 | 483,058 | ||||||||||||||||
TOTAL NON-U.S. GOVERNMENT MORTGAGE-BACKED SECURITIES |
|||||||||||||||||||
(Cost $60,348,983) |
58,686,874 | ||||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS2.8% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
865,304 | 865,304 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits2.7% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
755,510 | 755,510 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
302,204 | 302,204 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
906,612 | 906,612 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
3,777,552 | 3,777,552 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
1,511,021 | 1,511,021 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
$ | 604,408 | $ | 604,408 | |||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
3,514,929 | 3,514,929 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
2,115,429 | 2,115,429 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
755,510 | 755,510 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
3,777,552 | 3,777,552 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
3,928,654 | 3,928,654 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
453,306 | 453,306 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
1,511,021 | 1,511,021 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
3,335,180 | 3,335,180 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
453,306 | 453,306 | |||||||||||||||
27,702,194 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $28,567,498) |
28,567,498 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS1.4% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $14,962,504, and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligations, with rates ranging from 3.867% 4.420%, maturity dates of
08/01/2033, and an aggregate market value of $15,261,950. |
14,961,819 | 14,961,818 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS103.4% |
|||||||||||||||||||
(Cost $1,057,740,670) |
1,074,854,408 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(3.4%) |
(35,696,807 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,039,157,601 |
MTN |
Medium Term Note |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
TBA |
To Be Announced |
# |
Rate is subject to change. Rate shown reflects current rate. |
* |
Security acquired in offering made in reliance on Rule 144A exemption from registration under the Securities Act of 1933 (1933 Act). Resale of this security is restricted to transactions exempt from registration under the 1933 Act. 144A securities represent 0.05% of Total Investments. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS98.6% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.2% |
|||||||||||||||||||
Interpublic Group, Inc. |
* |
13,428 | $ | 112,929 | |||||||||||||||
Monster Worldwide, Inc. |
* |
4,065 | 98,414 | ||||||||||||||||
Omnicom Group |
10,092 | 445,865 | |||||||||||||||||
657,208 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense2.4% |
|||||||||||||||||||
Goodrich Corporation |
3,725 | 214,225 | |||||||||||||||||
Boeing Company (The) |
23,515 | 1,748,811 | |||||||||||||||||
General Dynamics Corporation |
12,172 | 1,014,780 | |||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
22,620 | 1,276,220 | |||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation |
10,504 | 1,043,047 | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation |
10,493 | 816,460 | |||||||||||||||||
Textron, Inc. |
7,472 | 414,098 | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation |
29,999 | 2,064,531 | |||||||||||||||||
8,592,172 | |||||||||||||||||||
Airlines0.1% |
|||||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
22,465 | 278,566 | |||||||||||||||||
Apparel Retailers0.3% |
|||||||||||||||||||
Abercrombie & Fitch Company Class A |
2,804 | 205,085 | |||||||||||||||||
Gap (The), Inc. |
13,860 | 272,765 | |||||||||||||||||
Kohls Corporation |
* |
9,410 | 403,595 | ||||||||||||||||
Limited Brands, Inc. |
10,263 | 175,497 | |||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. |
|
5,703 | 185,918 | ||||||||||||||||
1,242,860 | |||||||||||||||||||
Automotive0.5% |
|||||||||||||||||||
Autonation, Inc. |
* |
4,218 | 63,143 | ||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
64,627 | 369,666 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
17,696 | 337,109 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Company |
5,410 | 217,590 | |||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Company (The) |
* |
6,396 | 165,017 | ||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
7,186 | 269,475 | ||||||||||||||||
Paccar, Inc. |
11,068 | 498,060 | |||||||||||||||||
1,920,060 | |||||||||||||||||||
Banking8.6% |
|||||||||||||||||||
American Capital Strategies Ltd. |
|
5,599 | 191,262 | ||||||||||||||||
American Express Company |
|
35,454 | 1,550,049 | ||||||||||||||||
BB&T Corporation |
16,901 | 541,846 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
136,071 | 5,158,452 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
34,520 | 1,440,520 | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation |
11,425 | 562,338 | |||||||||||||||||
CIT Group, Inc. |
6,087 | 72,131 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
159,476 | 3,415,976 | |||||||||||||||||
Comerica, Inc. |
4,863 | 170,594 | |||||||||||||||||
Discover Financial Services |
15,513 | 253,948 | |||||||||||||||||
Fannie Mae |
29,567 | 778,203 | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
16,455 | 344,239 | ||||||||||||||||
First Horizon National Corporation |
|
3,674 | 51,473 | ||||||||||||||||
Freddie Mac |
20,106 | 509,084 | |||||||||||||||||
Hudson City Bancorp, Inc. |
15,412 | 272,484 | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. |
11,365 | 122,174 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
104,040 | 4,468,518 | |||||||||||||||||
Keycorp |
12,073 | 265,002 | |||||||||||||||||
M&T Bank Corporation |
|
2,431 | 195,647 | ||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corporation |
|
8,011 | 185,855 | ||||||||||||||||
National City Corporation |
19,071 | 189,756 | |||||||||||||||||
Northern Trust Corporation |
5,889 | 391,442 | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. |
10,783 | $ | 707,041 | ||||||||||||||||
Regions Financial Corporation |
|
21,660 | 427,785 | ||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
14,292 | 219,382 | ||||||||||||||||
Sovereign Bancorp, Inc. |
|
11,004 | 102,557 | ||||||||||||||||
State Street Corporation |
11,678 | 922,562 | |||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. |
10,877 | 599,758 | |||||||||||||||||
U.S. Bancorp |
52,359 | 1,694,337 | |||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
|
59,935 | 1,618,245 | ||||||||||||||||
Washington Mutual, Inc. |
|
27,227 | 280,438 | ||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
100,985 | 2,938,663 | |||||||||||||||||
Zions Bancorporation |
3,246 | 147,855 | |||||||||||||||||
30,789,616 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco5.8% |
|||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
64,332 | 1,428,170 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
22,204 | 1,053,580 | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company |
19,425 | 799,533 | |||||||||||||||||
Brown-Forman Corporation Class B |
|
2,464 | 163,166 | ||||||||||||||||
Campbell Soup Company |
6,505 | 220,845 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
60,923 | 3,708,383 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Enterprises, Inc. |
8,053 | 194,883 | |||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc. |
14,538 | 348,185 | |||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. Class A |
* |
5,602 | 98,987 | ||||||||||||||||
Dean Foods Company |
4,192 | 84,217 | |||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
10,161 | 608,441 | |||||||||||||||||
Hershey Company (The) |
|
5,550 | 209,068 | ||||||||||||||||
HJ
Heinz Company |
9,503 | 446,356 | |||||||||||||||||
Kellogg Company |
7,949 | 417,799 | |||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
46,877 | 1,453,656 | |||||||||||||||||
McCormick & Company, Inc. |
3,895 | 143,998 | |||||||||||||||||
Molson Coors Brewing Company Class B |
4,248 | 223,317 | |||||||||||||||||
Pepsi Bottling Group, Inc. |
4,086 | 138,556 | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. |
48,902 | 3,530,724 | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
64,332 | 3,253,913 | |||||||||||||||||
Reynolds American, Inc. |
5,390 | 318,172 | |||||||||||||||||
Sara Lee Corporation |
23,124 | 323,274 | |||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
6,343 | 190,163 | |||||||||||||||||
Sysco Corporation |
18,301 | 531,095 | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
7,900 | 126,005 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
4,656 | 253,845 | |||||||||||||||||
WM
Wrigley Jr. Company |
6,663 | 418,703 | |||||||||||||||||
20,687,034 | |||||||||||||||||||
Building Materials0.7% |
|||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
51,136 | 1,430,274 | |||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. |
44,251 | 1,015,118 | |||||||||||||||||
Vulcan Materials Company |
|
3,366 | 223,502 | ||||||||||||||||
2,668,894 | |||||||||||||||||||
Chemicals1.8% |
|||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. |
6,726 | 618,792 | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation |
3,045 | 149,966 | |||||||||||||||||
Dow Chemical Company (The) |
28,581 | 1,053,210 | |||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company |
27,228 | 1,273,181 | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Company |
2,451 | 153,065 | |||||||||||||||||
Hercules, Inc. |
|
3,515 | 64,289 | ||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
2,365 | 104,178 | |||||||||||||||||
Monsanto Company |
16,588 | 1,849,562 | |||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
5,081 | 307,451 | |||||||||||||||||
Praxair, Inc. |
9,796 | 825,117 | |||||||||||||||||
Sealed Air Corporation |
4,782 | 120,745 | |||||||||||||||||
6,519,556 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Coal0.2% |
|||||||||||||||||||
Consol Energy, Inc. |
5,595 | $ | 387,118 | ||||||||||||||||
Peabody Energy Corporation |
8,293 | 422,943 | |||||||||||||||||
810,061 | |||||||||||||||||||
Commercial Services0.8% |
|||||||||||||||||||
Akamai Technologies, Inc. |
* |
5,150 | 145,024 | ||||||||||||||||
Allied Waste Industries, Inc. |
* |
8,207 | 88,718 | ||||||||||||||||
Cintas Corporation |
|
4,114 | 117,414 | ||||||||||||||||
Convergys Corporation |
* |
4,528 | 68,192 | ||||||||||||||||
Equifax, Inc. |
3,838 | 132,334 | |||||||||||||||||
Fluor Corporation |
2,599 | 366,875 | |||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
10,232 | 212,416 | |||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group, Inc. |
* |
3,730 | 274,491 | ||||||||||||||||
Moodys Corporation |
|
6,539 | 227,753 | ||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
9,970 | 341,572 | |||||||||||||||||
Robert Half International, Inc. |
5,293 | 136,242 | |||||||||||||||||
RR
Donnelley & Sons Company |
6,781 | 205,532 | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
2,030 | 123,647 | |||||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
15,290 | 513,132 | |||||||||||||||||
2,953,342 | |||||||||||||||||||
Communications1.1% |
|||||||||||||||||||
American Tower Corporation Class A |
* |
12,160 | 476,794 | ||||||||||||||||
Ciena Corporation |
* |
2,144 | 66,100 | ||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
3,929 | 429,597 | |||||||||||||||||
Motorola, Inc. |
68,986 | 641,570 | |||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
* |
10,193 | 204,370 | ||||||||||||||||
Qualcomm, Inc. |
49,652 | 2,035,732 | |||||||||||||||||
Tellabs, Inc. |
* |
12,229 | 66,648 | ||||||||||||||||
3,920,811 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing5.5% |
|||||||||||||||||||
Adobe Systems, Inc. |
* |
17,287 | 615,244 | ||||||||||||||||
Affiliated Computer Services, Inc. Class A |
* |
3,065 | 153,587 | ||||||||||||||||
Autodesk, Inc. |
* |
7,066 | 222,438 | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
16,387 | 694,645 | |||||||||||||||||
BMC
Software, Inc. |
* |
5,773 | 187,738 | ||||||||||||||||
CA, Inc. |
11,671 | 262,597 | |||||||||||||||||
Citrix Systems, Inc. |
* |
5,196 | 152,399 | ||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation |
* |
8,648 | 249,322 | ||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation |
* |
4,843 | 197,546 | ||||||||||||||||
Compuware Corporation |
* |
9,006 | 66,104 | ||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
9,665 | 482,477 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation |
16,012 | 266,600 | |||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. |
5,123 | 195,391 | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. |
* |
5,132 | 246,798 | ||||||||||||||||
Google, Inc. Class A |
* |
7,034 | 3,098,266 | ||||||||||||||||
IMS Health, Inc. |
6,032 | 126,732 | |||||||||||||||||
Intuit, Inc. |
* |
9,924 | 268,047 | ||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
16,362 | 409,050 | ||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
244,636 | 6,942,770 | |||||||||||||||||
Novell, Inc. |
* |
11,821 | 74,354 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation |
* |
119,688 | 2,341,097 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
25,510 | 396,170 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
26,043 | 432,835 | ||||||||||||||||
Teradata Corporation |
* |
5,590 | 123,315 | ||||||||||||||||
Total System Services, Inc. |
4,946 | 117,022 | |||||||||||||||||
Unisys Corporation |
* |
10,465 | 46,360 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
6,732 | $ | 223,772 | |||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
40,467 | 1,170,710 | ||||||||||||||||
19,763,386 | |||||||||||||||||||
Computers & Information4.8% |
|||||||||||||||||||
3M
Company |
21,629 | 1,711,935 | |||||||||||||||||
Apple Computer, Inc. |
* |
26,788 | 3,844,078 | ||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
67,891 | 1,352,389 | ||||||||||||||||
EMC
Corporation |
* |
64,482 | 924,672 | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard Company |
76,255 | 3,481,803 | |||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
42,254 | 4,865,126 | |||||||||||||||||
International Game Technology |
9,467 | 380,668 | |||||||||||||||||
Jabil Circuit, Inc. |
5,995 | 56,713 | |||||||||||||||||
Lexmark International, Inc. |
* |
2,870 | 88,166 | ||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc. |
6,896 | 241,498 | |||||||||||||||||
SanDisk Corporation |
* |
6,917 | 156,117 | ||||||||||||||||
17,103,165 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.0% |
|||||||||||||||||||
Ball Corporation |
3,168 | 145,538 | |||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care2.5% |
|||||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
13,350 | 527,859 | |||||||||||||||||
Clorox Company |
4,108 | 232,677 | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
15,433 | 1,202,385 | |||||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
5,184 | 225,141 | |||||||||||||||||
Estee Lauder Companies (The), Inc. Class A |
|
3,640 | 166,894 | ||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
94,420 | 6,616,009 | |||||||||||||||||
8,970,965 | |||||||||||||||||||
Education0.1% |
|||||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
4,073 | 175,954 | ||||||||||||||||
Electric Utilities3.5% |
|||||||||||||||||||
AES
Corporation (The) |
* |
20,826 | 347,169 | ||||||||||||||||
Allegheny Energy, Inc. |
4,824 | 243,612 | |||||||||||||||||
Ameren Corporation |
6,170 | 271,727 | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. |
12,380 | 515,379 | |||||||||||||||||
CMS Energy Corporation |
7,199 | 97,474 | |||||||||||||||||
Centerpoint Energy, Inc. |
9,695 | 138,348 | |||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. |
8,061 | 320,022 | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. |
5,647 | 498,461 | |||||||||||||||||
DTE Energy Company |
5,330 | 207,284 | |||||||||||||||||
Dominion Resources, Inc. |
17,958 | 733,405 | |||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
39,212 | 699,934 | |||||||||||||||||
Dynegy, Inc. Class A |
* |
14,627 | 115,407 | ||||||||||||||||
Edison International |
9,898 | 485,200 | |||||||||||||||||
Entergy Corporation |
6,031 | 657,861 | |||||||||||||||||
Exelon Corporation |
20,006 | 1,625,888 | |||||||||||||||||
FPL Group, Inc. |
12,628 | 792,281 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation |
9,191 | 630,686 | |||||||||||||||||
Integrys Energy Group, Inc. |
2,341 | 109,184 | |||||||||||||||||
NiSource, Inc. |
8,413 | 145,040 | |||||||||||||||||
PG&E Corporation |
10,922 | 402,148 | |||||||||||||||||
PPL Corporation |
11,199 | 514,258 | |||||||||||||||||
Pepco Holdings, Inc. |
6,023 | 148,889 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
2,891 | 101,416 | |||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. |
7,759 | 323,550 | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group, Inc. |
15,790 | 634,600 | |||||||||||||||||
Sempra Energy |
8,214 | 437,642 | |||||||||||||||||
Southern Company (The) |
23,187 | 825,689 | |||||||||||||||||
TECO Energy, Inc. |
|
5,950 | 94,902 | ||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
12,731 | 253,983 | |||||||||||||||||
12,371,439 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Electrical Equipment3.6% |
|||||||||||||||||||
Cooper Industries Ltd. Class A (Bermuda) |
5,710 | $ | 229,256 | ||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
23,841 | 1,226,858 | |||||||||||||||||
General Electric Company |
306,365 | 11,338,569 | |||||||||||||||||
12,794,683 | |||||||||||||||||||
Electronics4.1% |
|||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. |
* |
16,617 | 97,874 | ||||||||||||||||
Altera Corporation |
9,869 | 181,886 | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
9,501 | 280,470 | |||||||||||||||||
Broadcom Corporation Class A |
* |
14,124 | 272,169 | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
183,286 | 4,415,360 | ||||||||||||||||
Eastman Kodak Company |
|
8,976 | 158,606 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
177,639 | 3,762,394 | |||||||||||||||||
JDS
Uniphase Corporation |
* |
5,668 | 75,895 | ||||||||||||||||
LSI
Corporation |
* |
23,786 | 117,741 | ||||||||||||||||
Linear Technology Corporation |
|
6,719 | 206,206 | ||||||||||||||||
MEMC Electronics Materials, Inc. |
* |
7,012 | 497,151 | ||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
5,551 | 181,684 | ||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. |
* |
23,746 | 141,764 | ||||||||||||||||
Molex, Inc. |
4,262 | 98,708 | |||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
7,865 | 144,087 | |||||||||||||||||
Novellus Systems, Inc. |
* |
4,043 | 85,105 | ||||||||||||||||
Nvidia Corporation |
* |
16,756 | 331,601 | ||||||||||||||||
QLogic Corporation |
* |
4,584 | 70,364 | ||||||||||||||||
Raytheon Company |
12,973 | 838,186 | |||||||||||||||||
Rockwell Collins, Inc. |
5,106 | 291,808 | |||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
41,228 | 1,165,516 | |||||||||||||||||
Tyco Electronics Ltd. (Bermuda) |
15,195 | 521,492 | |||||||||||||||||
Xerox Corporation |
29,117 | 435,881 | |||||||||||||||||
Xilinx, Inc. |
8,667 | 205,841 | |||||||||||||||||
14,577,789 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure1.4% |
|||||||||||||||||||
Hasbro, Inc. |
4,244 | 118,408 | |||||||||||||||||
Mattel, Inc. |
11,814 | 235,099 | |||||||||||||||||
News Corporation, Inc. Class A |
70,079 | 1,313,981 | |||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
109,629 | 1,536,999 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
57,739 | 1,811,850 | |||||||||||||||||
5,016,337 | |||||||||||||||||||
Environmental0.3% |
|||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
* |
11,570 | 345,133 | ||||||||||||||||
Danaher Corporation |
7,623 | 579,577 | |||||||||||||||||
Teradyne, Inc. |
* |
6,358 | 78,966 | ||||||||||||||||
1,003,676 | |||||||||||||||||||
Financial Services2.9% |
|||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
7,301 | 378,557 | |||||||||||||||||
Bear Stearns Companies, Inc. (The) |
|
3,605 | 37,816 | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corporation (The) |
29,198 | 549,798 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
1,682 | 789,026 | |||||||||||||||||
Countrywide Financial Corporation |
|
17,838 | 98,109 | ||||||||||||||||
E*Trade Financial Corporation |
* |
12,800 | 49,408 | ||||||||||||||||
Federated Investors, Inc. Class B |
2,799 | 109,609 | |||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
4,858 | 471,177 | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
12,067 | 1,995,761 | |||||||||||||||||
IntercontinentalExchange, Inc. |
* |
2,157 | 281,489 | ||||||||||||||||
Janus Capital Group, Inc. |
4,574 | 106,437 | |||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
3,983 | 222,968 | |||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc. |
|
16,302 | $ | 613,607 | |||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
29,760 | 1,212,422 | |||||||||||||||||
Morgan Stanley |
33,835 | 1,546,260 | |||||||||||||||||
NYSE Euronext |
8,209 | 506,577 | |||||||||||||||||
Principal Financial Group |
7,853 | 437,569 | |||||||||||||||||
T
Rowe Price Group, Inc. |
7,912 | 395,600 | |||||||||||||||||
Western Union Company (The) |
22,562 | 479,894 | |||||||||||||||||
10,282,084 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
20,497 | 520,624 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
13,907 | 408,170 | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation |
* |
21,892 | 383,110 | ||||||||||||||||
Whole Foods Market, Inc. |
|
4,200 | 138,474 | ||||||||||||||||
1,450,378 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.5% |
|||||||||||||||||||
Bemis Company |
3,365 | 85,572 | |||||||||||||||||
International Paper Company |
13,188 | 358,714 | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation |
12,781 | 825,014 | |||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation |
5,462 | 148,676 | |||||||||||||||||
Pactiv Corporation |
* |
4,478 | 117,368 | ||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company |
6,280 | 408,451 | |||||||||||||||||
1,943,795 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.3% |
|||||||||||||||||||
Coventry Health Care, Inc. |
* |
4,800 | 193,680 | ||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
7,575 | 487,224 | ||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings |
* |
3,523 | 259,575 | ||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation |
* |
14,819 | 83,876 | ||||||||||||||||
1,024,355 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.0% |
|||||||||||||||||||
Centex Corporation |
3,736 | 90,449 | |||||||||||||||||
Lennar Corporation Class A |
|
4,253 | 79,999 | ||||||||||||||||
170,448 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery2.3% |
|||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
41,621 | 812,026 | |||||||||||||||||
Black & Decker Corporation |
1,913 | 126,449 | |||||||||||||||||
Cameron International Corporation |
* |
6,832 | 284,484 | ||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
19,267 | 1,508,413 | |||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
6,097 | 285,462 | |||||||||||||||||
Deere & Company |
13,434 | 1,080,631 | |||||||||||||||||
Dover Corporation |
6,423 | 268,353 | |||||||||||||||||
Eaton Corporation |
4,382 | 349,114 | |||||||||||||||||
ITT Corporation |
5,413 | 280,448 | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
8,137 | 362,747 | |||||||||||||||||
Manitowoc Company, Inc. |
3,906 | 159,365 | |||||||||||||||||
National-Oilwell Varco, Inc. |
* |
10,757 | 627,994 | ||||||||||||||||
Pall Corporation |
3,958 | 138,807 | |||||||||||||||||
Parker Hannifin Corporation |
5,165 | 357,780 | |||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
4,562 | 261,950 | |||||||||||||||||
Smith International, Inc. |
6,087 | 390,968 | |||||||||||||||||
Stanley Works (The) |
2,596 | 123,622 | |||||||||||||||||
Terex Corporation |
* |
3,229 | 201,813 | ||||||||||||||||
Trane, Inc. |
5,509 | 252,863 | |||||||||||||||||
Varian Medical Systems, Inc. |
* |
4,001 | 187,407 | ||||||||||||||||
WW
Grainger, Inc. |
2,254 | 172,183 | |||||||||||||||||
8,232,879 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.5% |
|||||||||||||||||||
DR
Horton, Inc. |
|
8,206 | $ | 129,245 | |||||||||||||||
Harman International Industries, Inc. |
2,000 | 87,080 | |||||||||||||||||
Johnson Controls, Inc. |
18,309 | 618,844 | |||||||||||||||||
KB
Home |
|
2,308 | 57,077 | ||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. |
|
5,276 | 80,459 | ||||||||||||||||
Masco Corporation |
11,772 | 233,439 | |||||||||||||||||
Newell Rubbermaid, Inc. |
8,746 | 200,021 | |||||||||||||||||
Pulte Homes, Inc. |
6,258 | 91,054 | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation |
2,302 | 199,768 | |||||||||||||||||
1,696,987 | |||||||||||||||||||
Household Products0.3% |
|||||||||||||||||||
Fortune Brands, Inc. |
4,752 | 330,264 | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
12,456 | 600,753 | |||||||||||||||||
Rohm & Haas Company |
3,701 | 200,150 | |||||||||||||||||
Snap-On, Inc. |
1,846 | 93,869 | |||||||||||||||||
1,225,036 | |||||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.2% |
|||||||||||||||||||
Tyco International Ltd. (Bermuda) |
15,195 | 669,340 | |||||||||||||||||
Insurance4.9% |
|||||||||||||||||||
ACE Ltd. (Cayman Islands) |
10,182 | 560,621 | |||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
14,542 | 944,503 | |||||||||||||||||
Aetna, Inc. |
15,520 | 653,237 | |||||||||||||||||
Allstate Corporation (The) |
17,707 | 850,998 | |||||||||||||||||
AMBAC Financial Group, Inc. |
|
8,788 | 50,531 | ||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
77,050 | 3,332,413 | |||||||||||||||||
AON Corporation |
9,359 | 376,232 | |||||||||||||||||
Assurant, Inc. |
2,807 | 170,834 | |||||||||||||||||
Cigna Corporation |
8,754 | 355,150 | |||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corporation |
5,083 | 193,357 | |||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. Class A |
13,920 | 315,149 | |||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
9,464 | 717,087 | |||||||||||||||||
Humana, Inc. |
* |
5,100 | 228,786 | ||||||||||||||||
Leucadia National Corporation |
5,140 | 232,431 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation |
8,407 | 437,164 | |||||||||||||||||
Loews Corporation |
13,600 | 546,992 | |||||||||||||||||
MBIA, Inc. |
|
6,439 | 78,685 | ||||||||||||||||
MGIC Investment Corporation |
|
2,777 | 29,242 | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
16,036 | 390,477 | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. |
21,723 | 1,309,028 | |||||||||||||||||
Progressive Corporation (The) |
20,912 | 336,056 | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
13,729 | 1,074,294 | |||||||||||||||||
Safeco Corporation |
2,748 | 120,582 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
11,560 | 571,989 | |||||||||||||||||
Torchmark Corporation |
2,839 | 170,652 | |||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) |
19,001 | 909,198 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
39,193 | 1,346,671 | |||||||||||||||||
UnumProvident Corporation |
10,826 | 238,280 | |||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
17,304 | 763,626 | ||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
5,668 | 167,489 | |||||||||||||||||
17,471,754 | |||||||||||||||||||
Lodging0.2% |
|||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. Class A |
9,595 | 329,684 | |||||||||||||||||
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. |
5,931 | 306,929 | |||||||||||||||||
Wyndham Worldwide Corporation |
6,076 | 125,652 | |||||||||||||||||
762,265 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.4% |
|||||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
20,603 | $ | 454,914 | ||||||||||||||||
Clear Channel Communications, Inc. |
15,334 | 448,059 | |||||||||||||||||
Comcast Corporation Class A |
93,206 | 1,802,604 | |||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
22,146 | 548,999 | ||||||||||||||||
EW
Scripps Company Class A |
|
2,500 | 105,025 | ||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
7,093 | 206,052 | ||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp |
* |
6,294 | 130,663 | ||||||||||||||||
McGraw-Hill Companies, Inc. (The) |
9,866 | 364,549 | |||||||||||||||||
Meredith Corporation |
1,189 | 45,479 | |||||||||||||||||
New
York Times Company Class A |
|
4,417 | 83,393 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
20,343 | 805,990 | ||||||||||||||||
Washington Post Company Class B |
182 | 120,393 | |||||||||||||||||
5,116,120 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies4.0% |
|||||||||||||||||||
Allergan, Inc. |
9,246 | 521,382 | |||||||||||||||||
Applera CorporationApplied Biosystems Group |
5,286 | 173,698 | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
19,195 | 1,109,855 | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Company |
7,580 | 650,743 | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation |
* |
39,681 | 510,694 | ||||||||||||||||
Covidien Ltd. (Bermuda) |
15,195 | 672,379 | |||||||||||||||||
CR
Bard, Inc. |
|
3,184 | 306,938 | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
86,993 | 5,643,236 | |||||||||||||||||
KLA-Tencor Corporation |
5,560 | 206,276 | |||||||||||||||||
Medtronic, Inc. |
34,282 | 1,658,220 | |||||||||||||||||
Millipore Corporation |
* |
1,546 | 104,216 | ||||||||||||||||
Patterson Cos., Inc. |
* |
4,422 | 160,519 | ||||||||||||||||
PerkinElmer, Inc. |
4,019 | 97,461 | |||||||||||||||||
St.
Jude Medical, Inc. |
* |
10,312 | 445,375 | ||||||||||||||||
Stryker Corporation |
7,295 | 474,540 | |||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
13,077 | 743,297 | ||||||||||||||||
Waters Corporation |
* |
3,186 | 177,460 | ||||||||||||||||
Zimmer Holdings, Inc. |
* |
7,063 | 549,925 | ||||||||||||||||
14,206,214 | |||||||||||||||||||
Metals1.3% |
|||||||||||||||||||
Alcoa, Inc. |
25,638 | 924,506 | |||||||||||||||||
Allegheny Technologies, Inc. |
3,169 | 226,140 | |||||||||||||||||
Corning, Inc. |
47,698 | 1,146,660 | |||||||||||||||||
Newmont Mining Corporation |
14,078 | 637,733 | |||||||||||||||||
Nucor Corporation |
8,664 | 586,899 | |||||||||||||||||
Precision Castparts Corporation |
4,277 | 436,596 | |||||||||||||||||
Titanium Metals Corporation |
|
2,725 | 41,011 | ||||||||||||||||
United States Steel Corporation |
3,716 | 471,449 | |||||||||||||||||
4,470,994 | |||||||||||||||||||
Mining0.3% |
|||||||||||||||||||
Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. |
11,557 | 1,112,015 | |||||||||||||||||
Oil & Gas12.6% |
|||||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
14,377 | 906,182 | |||||||||||||||||
Apache Corporation |
10,021 | 1,210,737 | |||||||||||||||||
Ashland, Inc. |
1,771 | 83,768 | |||||||||||||||||
Baker Hughes, Inc. |
9,795 | 670,958 | |||||||||||||||||
BJ
Services Company |
8,811 | 251,202 | |||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
13,796 | 636,685 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation |
63,817 | 5,447,419 | |||||||||||||||||
ConocoPhillips |
48,058 | 3,662,500 | |||||||||||||||||
Devon Energy Corporation |
13,476 | 1,405,951 | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. |
7,355 | 882,600 | |||||||||||||||||
El
Paso Corporation |
22,180 | 369,075 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
ENSCO International, Inc. |
4,299 | $ | 269,203 | ||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
164,279 | 13,894,718 | |||||||||||||||||
Halliburton Company |
26,646 | 1,047,987 | |||||||||||||||||
Hess Corporation |
8,391 | 739,918 | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation |
21,496 | 980,218 | |||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
5,644 | 463,598 | |||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. |
* |
8,284 | 279,751 | ||||||||||||||||
Nicor, Inc. |
|
1,395 | 46,746 | ||||||||||||||||
Noble Corporation (Cayman Islands) |
8,474 | 420,904 | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. |
5,358 | 390,062 | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
25,131 | 1,838,835 | |||||||||||||||||
Questar Corporation |
5,268 | 297,958 | |||||||||||||||||
Range Resources Corporation |
4,649 | 294,979 | |||||||||||||||||
Rowan Companies., Inc. |
3,489 | 143,677 | |||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
36,320 | 3,159,840 | |||||||||||||||||
Spectra Energy Corp. |
19,659 | 447,242 | |||||||||||||||||
Sunoco, Inc. |
3,836 | 201,275 | |||||||||||||||||
Tesoro Corporation |
4,285 | 128,550 | |||||||||||||||||
Transocean, Inc. (Cayman Islands) |
* |
9,631 | 1,302,111 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation |
16,647 | 817,534 | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. (Bermuda) |
* |
10,171 | 737,092 | ||||||||||||||||
Williams Companies, Inc. |
17,884 | 589,814 | |||||||||||||||||
XTO Energy, Inc. |
15,345 | 949,242 | |||||||||||||||||
44,968,331 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals6.4% |
|||||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
46,916 | 2,587,417 | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation |
5,126 | 210,063 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
32,969 | 1,377,445 | ||||||||||||||||
Barr Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,200 | 154,592 | ||||||||||||||||
Biogen Idec, Inc. |
* |
8,876 | 547,560 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company |
59,948 | 1,276,892 | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
11,241 | 590,265 | |||||||||||||||||
Celgene Corporation |
* |
13,020 | 797,996 | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Company |
29,910 | 1,543,057 | |||||||||||||||||
Forest Laboratories, Inc. |
* |
9,616 | 384,736 | ||||||||||||||||
Genzyme Corporation |
* |
8,228 | 613,315 | ||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
* |
28,189 | 1,452,579 | ||||||||||||||||
Hospira, Inc. |
* |
4,680 | 200,164 | ||||||||||||||||
King Pharmaceuticals, Inc. |
* |
7,638 | 66,451 | ||||||||||||||||
McKesson Corporation |
8,702 | 455,724 | |||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
16,154 | 707,384 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
66,108 | 2,508,799 | |||||||||||||||||
Mylan Laboratories |
|
7,620 | 88,392 | ||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
207,576 | 4,344,566 | |||||||||||||||||
Quest Diagnostics, Inc. |
4,860 | 220,012 | |||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
49,011 | 706,249 | |||||||||||||||||
Sigma Aldrich Corporation |
3,792 | 226,193 | |||||||||||||||||
Watson Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,919 | 85,585 | ||||||||||||||||
Wyeth |
40,600 | 1,695,456 | |||||||||||||||||
22,840,892 | |||||||||||||||||||
Real Estate1.2% |
|||||||||||||||||||
Apartment Investment & Management Company REIT Class A |
3,115 | 111,548 | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. REIT |
2,470 | 238,404 | |||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. REIT |
3,717 | 342,224 | |||||||||||||||||
CB
Richard Ellis Group, Inc. Class A |
* |
5,846 | 126,507 | ||||||||||||||||
Developers Diversified Realty Corporation REIT |
3,951 | 165,468 | |||||||||||||||||
Equity Residential REIT |
8,303 | $ | 344,491 | ||||||||||||||||
General Growth Properties, Inc. REIT |
|
7,587 | 289,596 | ||||||||||||||||
HCP, Inc. REIT |
6,660 | 225,175 | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT |
16,217 | 258,175 | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation REIT |
7,548 | 295,655 | |||||||||||||||||
Plum Creek Timber Company, Inc. REIT |
|
5,089 | 207,122 | ||||||||||||||||
Prologis REIT |
7,749 | 456,106 | |||||||||||||||||
Public Storage REIT |
3,844 | 340,655 | |||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. REIT |
6,910 | 642,008 | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust REIT |
4,063 | 350,271 | |||||||||||||||||
4,393,405 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.8% |
|||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
4,663 | 151,781 | |||||||||||||||||
McDonalds Corporation |
35,884 | 2,001,251 | |||||||||||||||||
Wendys International, Inc. |
2,362 | 54,468 | |||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
15,303 | 569,425 | |||||||||||||||||
2,776,925 | |||||||||||||||||||
Retailers4.2% |
|||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
9,269 | 660,880 | ||||||||||||||||
AutoZone, Inc. |
* |
1,371 | 156,061 | ||||||||||||||||
Bed
Bath & Beyond, Inc. |
* |
7,855 | 231,723 | ||||||||||||||||
Best Buy Company, Inc. |
10,836 | 449,261 | |||||||||||||||||
Big
Lots, Inc. |
* |
2,400 | 53,520 | ||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation |
44,312 | 1,795,079 | |||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation |
13,115 | 852,082 | |||||||||||||||||
Dillards, Inc. Class A |
|
1,726 | 29,704 | ||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
34,382 | 1,025,959 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
6,356 | 139,133 | ||||||||||||||||
Family Dollar Stores, Inc. |
5,061 | 98,690 | |||||||||||||||||
GameStop Corporation Class A |
* |
4,955 | 256,223 | ||||||||||||||||
JC
Penney Company, Inc. |
7,038 | 265,403 | |||||||||||||||||
Macys, Inc. |
12,923 | 298,004 | |||||||||||||||||
Nike, Inc. Class B |
11,589 | 788,052 | |||||||||||||||||
Office Depot, Inc. |
* |
8,714 | 96,290 | ||||||||||||||||
OfficeMax, Inc. |
2,397 | 45,879 | |||||||||||||||||
RadioShack Corporation |
|
3,908 | 63,505 | ||||||||||||||||
Sears Holdings Corporation |
* |
2,157 | 220,208 | ||||||||||||||||
Sherwin-Williams Company (The) |
3,384 | 172,719 | |||||||||||||||||
Staples, Inc. |
21,243 | 469,683 | |||||||||||||||||
TJX Companies, Inc. |
13,095 | 433,052 | |||||||||||||||||
Target Corporation |
25,170 | 1,275,616 | |||||||||||||||||
Tiffany & Company |
4,243 | 177,527 | |||||||||||||||||
Walgreen Company |
30,005 | 1,142,890 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
71,785 | 3,781,634 | |||||||||||||||||
14,978,777 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems3.3% |
|||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
184,404 | 7,062,673 | |||||||||||||||||
CenturyTel, Inc. |
3,293 | 109,459 | |||||||||||||||||
Citizens Communications Company |
10,409 | 109,190 | |||||||||||||||||
Embarq Corporation |
4,416 | 177,082 | |||||||||||||||||
Qwest Communications International, Inc. |
|
49,218 | 222,958 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
85,922 | 574,818 | |||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
87,799 | 3,200,274 | |||||||||||||||||
Windstream Corporation |
14,143 | 169,009 | |||||||||||||||||
11,625,463 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.2% |
|||||||||||||||||||
Coach, Inc. |
* |
11,268 | 339,730 | ||||||||||||||||
Jones Apparel Group, Inc. |
3,500 | 46,970 | |||||||||||||||||
Liz
Claiborne, Inc. |
|
3,056 | 55,466 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Polo Ralph Lauren Corporation |
1,954 | $ | 113,899 | ||||||||||||||||
VF
Corporation |
2,652 | 205,557 | |||||||||||||||||
761,622 | |||||||||||||||||||
Transportation2.1% |
|||||||||||||||||||
Brunswick Corporation |
2,897 | 46,265 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe Corporation |
9,001 | 830,072 | |||||||||||||||||
CSX Corporation |
12,670 | 710,407 | |||||||||||||||||
Carnival Corporation |
13,148 | 532,231 | |||||||||||||||||
CH
Robinson Worldwide, Inc. |
5,392 | 293,325 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
6,669 | 301,305 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
9,562 | 886,111 | |||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation |
11,673 | 634,077 | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation |
7,943 | 995,893 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
31,896 | 2,329,046 | |||||||||||||||||
7,558,732 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $213,731,107) |
352,701,923 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY OBLIGATIONS0.1% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills0.1% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
0.850% |
06/19/2008 |
$ | 430,000 | 429,198 | |||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS3.4% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.1% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
365,112 | 365,112 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits3.3% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
318,785 | 318,785 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
127,514 | 127,514 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
382,542 | 382,542 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
1,593,925 | 1,593,925 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
637,570 | 637,570 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
255,028 | 255,028 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
1,483,112 | 1,483,112 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
892,598 | 892,598 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
318,785 | 318,785 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
1,593,925 | 1,593,925 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
1,657,682 | 1,657,682 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
191,271 | 191,271 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
637,570 | 637,570 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
$ | 1,407,268 | $ | 1,407,268 | |||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
191,270 | 191,270 | |||||||||||||||
11,688,845 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $12,053,957) |
12,053,957 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS1.6% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $5,713,912 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government and Agency Obligations, with rates ranging from 4.198%4.482%, a maturity of
07/01/2033 and an aggregate market value of $5,828,297. |
5,713,650 | 5,713,650 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS103.7% |
|||||||||||||||||||
(Cost $231,927,912) |
370,898,728 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(3.7%) |
(13,289,623 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 357,609,105 |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS98.3% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.2% |
|||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Class A |
* |
2,500 | $ | 47,525 | |||||||||||||||
Getty Images, Inc. |
* |
1,742 | 55,744 | ||||||||||||||||
Interpublic Group, Inc. |
* |
17,203 | 144,677 | ||||||||||||||||
Jupitermedia Corporation |
* |
1,450 | 3,030 | ||||||||||||||||
Lamar Advertising Company |
* |
3,479 | 125,000 | ||||||||||||||||
Monster Worldwide, Inc. |
* |
4,681 | 113,327 | ||||||||||||||||
Omnicom Group |
12,710 | 561,528 | |||||||||||||||||
Valueclick, Inc. |
* |
4,058 | 70,001 | ||||||||||||||||
1,120,832 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense1.8% |
|||||||||||||||||||
AAR
Corporation |
* |
1,489 | 40,604 | ||||||||||||||||
Alliant Techsystems, Inc. |
* |
1,550 | 160,471 | ||||||||||||||||
Goodrich Corporation |
4,882 | 280,764 | |||||||||||||||||
Boeing Company (The) |
27,315 | 2,031,417 | |||||||||||||||||
Fairchild Corporation (The) Class A |
* |
3,265 | 7,444 | ||||||||||||||||
Gencorp, Inc. |
* |
1,629 | 16,762 | ||||||||||||||||
General Dynamics Corporation |
13,610 | 1,134,666 | |||||||||||||||||
Heico Corporation Class A |
878 | 34,444 | |||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
28,437 | 1,604,416 | |||||||||||||||||
Kreisler Manufacturing Corporation |
* |
1,250 | 14,625 | ||||||||||||||||
Lockheed Martin Corporation |
12,021 | 1,193,685 | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corporation |
12,233 | 951,850 | |||||||||||||||||
Orbital Sciences Corporation |
* |
2,123 | 51,164 | ||||||||||||||||
Spirit Aerosystems Hold Class A |
* |
2,103 | 46,645 | ||||||||||||||||
Textron, Inc. |
8,214 | 455,220 | |||||||||||||||||
Triumph Group, Inc. |
822 | 46,796 | |||||||||||||||||
United Technologies Corporation |
35,225 | 2,424,184 | |||||||||||||||||
10,495,157 | |||||||||||||||||||
Agriculture, Forestry & Fishing0.0% |
|||||||||||||||||||
Andersons, Inc. |
|
700 | 31,227 | ||||||||||||||||
Griffin Land & Nurseries, Inc. |
650 | 22,418 | |||||||||||||||||
Margo Caribe, Inc. (Puerto Rico) |
* |
1,022 | 1,022 | ||||||||||||||||
Pilgrims Pride Corporation |
|
2,476 | 50,089 | ||||||||||||||||
Seaboard Corporation |
|
18 | 28,170 | ||||||||||||||||
Terra Industries, Inc. |
* |
2,513 | 89,287 | ||||||||||||||||
222,213 | |||||||||||||||||||
Airlines0.2% |
|||||||||||||||||||
AMR
Corporation |
* |
6,672 | 60,181 | ||||||||||||||||
Air T, Inc. |
1,352 | 13,006 | |||||||||||||||||
Airnet Systems, Inc. |
* |
2,609 | 6,888 | ||||||||||||||||
Airtran Holdings, Inc. |
* |
3,168 | 20,909 | ||||||||||||||||
Alaska Air Group, Inc. |
* |
1,343 | 26,350 | ||||||||||||||||
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. |
* |
600 | 33,000 | ||||||||||||||||
Bristow Group, Inc. |
* |
982 | 52,704 | ||||||||||||||||
Continental Airlines, Inc. Class B |
* |
2,723 | 52,363 | ||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. |
* |
5,791 | 49,803 | ||||||||||||||||
ExpressJet Holdings, Inc. |
* |
2,636 | 6,933 | ||||||||||||||||
Frontier Airlines Holdings, Inc. |
* |
1,369 | 3,464 | ||||||||||||||||
JetBlue Airways Corporation |
* |
6,414 | 37,201 | ||||||||||||||||
Mesa Air Group, Inc. |
* |
847 | 1,990 | ||||||||||||||||
Northwest Airlines Corporation |
* |
11,009 | 98,971 | ||||||||||||||||
PHI, Inc. |
* |
774 | 24,412 | ||||||||||||||||
Skywest, Inc. |
2,390 | 50,477 | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Company |
30,863 | 382,701 | |||||||||||||||||
UAL Corporation |
3,500 | $ | 75,355 | ||||||||||||||||
US
Airways Group, Inc. |
* |
2,272 | 20,244 | ||||||||||||||||
1,016,952 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers0.5% |
|||||||||||||||||||
Abercrombie & Fitch Company Class A |
3,072 | 224,686 | |||||||||||||||||
Aeropostale, Inc. |
* |
3,604 | 97,704 | ||||||||||||||||
American Eagle Outfitters, Inc. |
8,736 | 152,967 | |||||||||||||||||
AnnTaylor Stores Corporation |
* |
2,733 | 66,084 | ||||||||||||||||
Bebe Stores, Inc. |
790 | 8,493 | |||||||||||||||||
Big
Dog Holdings, Inc. |
* |
1,620 | 9,963 | ||||||||||||||||
Buckle, Inc. (The) |
1,672 | 74,789 | |||||||||||||||||
Carters, Inc. |
* |
1,476 | 23,837 | ||||||||||||||||
Casual Male Retail Group, Inc. |
* |
1,930 | 8,106 | ||||||||||||||||
Cato Corporation Class A |
1,761 | 26,309 | |||||||||||||||||
Charlotte Russe Holding, Inc. |
* |
1,100 | 19,074 | ||||||||||||||||
Charming Shoppes, Inc. |
* |
3,138 | 15,157 | ||||||||||||||||
Chicos FAS, Inc. |
* |
7,236 | 51,448 | ||||||||||||||||
Childrens Place |
* |
1,144 | 28,097 | ||||||||||||||||
Christopher & Banks Corporation |
1,528 | 15,265 | |||||||||||||||||
Collective Brands, Inc. |
* |
2,964 | 35,924 | ||||||||||||||||
dELiA*s, Inc. |
* |
925 | 2,470 | ||||||||||||||||
Dress Barn, Inc. |
* |
1,900 | 24,586 | ||||||||||||||||
Finish Line Class A |
1,604 | 7,635 | |||||||||||||||||
Gap (The), Inc. |
22,382 | 440,478 | |||||||||||||||||
Hot
Topic, Inc. |
* |
1,824 | 7,861 | ||||||||||||||||
JOS
A. Bank Clothiers, Inc. |
* |
577 | 11,828 | ||||||||||||||||
Kohls Corporation |
* |
11,086 | 475,479 | ||||||||||||||||
Limited Brands, Inc. |
10,407 | 177,960 | |||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. |
8,394 | 273,644 | |||||||||||||||||
Pacific Sunwear of California, Inc. |
* |
3,025 | 38,145 | ||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. |
6,350 | 190,246 | |||||||||||||||||
Stage Stores, Inc. |
2,236 | 36,223 | |||||||||||||||||
Talbots, Inc. |
375 | 4,042 | |||||||||||||||||
Tween Brands, Inc. |
* |
1,485 | 36,739 | ||||||||||||||||
Urban Outfitters, Inc. |
* |
5,012 | 157,126 | ||||||||||||||||
Wet
Seal, Inc. (The) Class A |
* |
1,246 | 4,224 | ||||||||||||||||
Wilsons The Leather Experts, Inc. |
* |
819 | 172 | ||||||||||||||||
2,746,761 | |||||||||||||||||||
Automotive0.7% |
|||||||||||||||||||
A.O. Smith Corporation |
1,341 | 44,079 | |||||||||||||||||
Aftermarket Technology Corporation |
* |
603 | 11,722 | ||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. |
2,113 | 43,316 | |||||||||||||||||
Americas Car Mart, Inc. |
* |
354 | 4,457 | ||||||||||||||||
Amerigon, Inc. |
* |
2,107 | 31,184 | ||||||||||||||||
ArvinMeritor, Inc. |
2,791 | 34,915 | |||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. |
1,342 | 18,466 | |||||||||||||||||
Autonation, Inc. |
* |
5,363 | 80,284 | ||||||||||||||||
BorgWarner, Inc. |
4,548 | 195,700 | |||||||||||||||||
Carmax, Inc. |
* |
8,516 | 165,381 | ||||||||||||||||
Clarcor, Inc. |
2,354 | 83,685 | |||||||||||||||||
Coachmen Industries, Inc. |
705 | 2,101 | |||||||||||||||||
Copart, Inc. |
* |
3,582 | 138,838 | ||||||||||||||||
Dana Holding Corporation |
* |
2,450 | 24,500 | ||||||||||||||||
Federal Signal Corporation |
|
2,159 | 30,140 | ||||||||||||||||
Force Protection, Inc. |
* |
3,825 | 7,688 | ||||||||||||||||
Ford Motor Company |
* |
74,379 | 425,448 | ||||||||||||||||
General Motors Corporation |
|
19,409 | 369,741 | ||||||||||||||||
Genuine Parts Company |
5,750 | 231,265 | |||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Company (The) |
* |
7,281 | 187,850 | ||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. |
1,068 | 25,077 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
10,663 | $ | 399,862 | |||||||||||||||
Harsco Corporation |
3,646 | 201,915 | |||||||||||||||||
Lear Corporation |
* |
2,741 | 71,019 | ||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. Class A |
862 | 8,758 | |||||||||||||||||
LKQ
Corporation |
* |
7,000 | 157,290 | ||||||||||||||||
Monaco Coach Corporation |
1,376 | 13,044 | |||||||||||||||||
Oshkosh Truck Corporation |
|
2,868 | 104,051 | ||||||||||||||||
Paccar, Inc. |
14,853 | 668,385 | |||||||||||||||||
Penske Auto Group, Inc. |
|
1,654 | 32,187 | ||||||||||||||||
PEP
Boys-Manny Moe & Jack |
|
2,200 | 21,912 | ||||||||||||||||
Proliance International, Inc. |
* |
2,239 | 4,075 | ||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. |
1,649 | 33,887 | |||||||||||||||||
Strattec Security Corporation |
123 | 5,207 | |||||||||||||||||
Superior Industries International, Inc. |
|
1,102 | 22,866 | ||||||||||||||||
Tenneco Automotive, Inc. |
* |
1,600 | 44,704 | ||||||||||||||||
Titan International, Inc. |
1,085 | 33,212 | |||||||||||||||||
TRW
Automotive Holdings Corporation |
* |
900 | 21,033 | ||||||||||||||||
Visteon Corporation |
* |
5,429 | 20,413 | ||||||||||||||||
Wabash National Corporation |
1,395 | 12,541 | |||||||||||||||||
Winnebago Industries, Inc. |
1,432 | 24,201 | |||||||||||||||||
4,056,399 | |||||||||||||||||||
Banking7.8% |
|||||||||||||||||||
1st Source Corporation |
1,180 | 24,839 | |||||||||||||||||
Advance America Cash Advance Centers, Inc. |
3,279 | 24,756 | |||||||||||||||||
Advanta Corp. Class B |
1,050 | 7,381 | |||||||||||||||||
Alliance Bankshares Corporation |
* |
744 | 3,891 | ||||||||||||||||
Amcore Financial, Inc. |
1,313 | 26,720 | |||||||||||||||||
American Express Company |
|
40,021 | 1,749,718 | ||||||||||||||||
AmeriCredit Corporation |
* |
6,437 | 64,821 | ||||||||||||||||
Anchor Bancorp Wisconsin, Inc. |
1,411 | 26,767 | |||||||||||||||||
Associated Banc Corporation |
5,110 | 136,079 | |||||||||||||||||
Astoria Financial Corporation |
3,465 | 94,109 | |||||||||||||||||
BB&T Corporation |
21,630 | 693,458 | |||||||||||||||||
BancFirst Corporation |
642 | 29,391 | |||||||||||||||||
BancorpSouth, Inc. |
3,611 | 83,631 | |||||||||||||||||
BancTrust Financial Group, Inc. |
|
1,600 | 17,200 | ||||||||||||||||
Bank Mutual Corporation |
3,756 | 40,339 | |||||||||||||||||
Bank of America Corporation |
175,693 | 6,660,522 | |||||||||||||||||
Bank of Hawaii Corporation |
1,898 | 94,065 | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corporation |
44,476 | 1,855,983 | |||||||||||||||||
BankAtlantic Bancorp, Inc. Class A |
2,210 | 8,641 | |||||||||||||||||
Bankunited Financial Corporation Class A |
|
793 | 3,973 | ||||||||||||||||
Beneficial Mutual Bancorp, Inc. |
* |
969 | 9,583 | ||||||||||||||||
BOK Financial Corporation |
1,765 | 92,186 | |||||||||||||||||
Boston Private Financial Holdings, Inc. |
1,297 | 13,735 | |||||||||||||||||
Brookline Bancorp, Inc. |
3,765 | 43,222 | |||||||||||||||||
Bryn Mawr Bank Corporation |
1,058 | 22,684 | |||||||||||||||||
Capital Bank Corporation |
1,282 | 13,140 | |||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. |
|
1,113 | 32,277 | ||||||||||||||||
Capital One Financial Corporation |
14,568 | 717,037 | |||||||||||||||||
Capitol Federal Financial |
|
2,115 | 79,270 | ||||||||||||||||
Cardinal Financial Corporation |
1,142 | 10,130 | |||||||||||||||||
Cascade Bancorp |
|
2,191 | 20,946 | ||||||||||||||||
Cascade Financial Corporation |
1,063 | 12,969 | |||||||||||||||||
Cathay General Bancorp |
2,082 | 43,160 | |||||||||||||||||
Centennial Bank Holdings, Inc. |
* |
5,300 | $ | 33,284 | |||||||||||||||
Central Pacific Financial Corporation |
929 | 17,512 | |||||||||||||||||
CFS Bancorp, Inc. |
1,873 | 26,915 | |||||||||||||||||
Charter Financial Corporation |
350 | 11,165 | |||||||||||||||||
Chemical Financial Corporation |
1,552 | 37,000 | |||||||||||||||||
CIT Group, Inc. |
8,482 | 100,512 | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
203,354 | 4,355,843 | |||||||||||||||||
Citizens Republic Bancorp, Inc. |
|
4,000 | 49,720 | ||||||||||||||||
City Bank, Lynnwood, WA |
|
1,645 | 36,634 | ||||||||||||||||
City Holding Company |
250 | 9,975 | |||||||||||||||||
City National Corporation |
1,548 | 76,564 | |||||||||||||||||
CoBiz Financial, Inc. |
1,063 | 13,840 | |||||||||||||||||
Colonial BancGroup, Inc. (The) |
|
5,643 | 54,342 | ||||||||||||||||
Comerica, Inc. |
5,587 | 195,992 | |||||||||||||||||
Commerce Bancshares, Inc. |
3,257 | 136,892 | |||||||||||||||||
Community Bank System, Inc. |
1,402 | 34,433 | |||||||||||||||||
Community Trust Bancorp, Inc. |
665 | 19,484 | |||||||||||||||||
CompuCredit Corporation |
* |
83 | 736 | ||||||||||||||||
Corus Bankshares, Inc. |
|
702 | 6,830 | ||||||||||||||||
Cullen/Frost Bankers, Inc. |
2,502 | 132,706 | |||||||||||||||||
CVB Financial Corporation |
4,084 | 42,514 | |||||||||||||||||
Dime Community Bancshares |
1,638 | 28,632 | |||||||||||||||||
Discover Financial Services |
17,027 | 278,732 | |||||||||||||||||
Downey Financial Corporation |
|
1,038 | 19,078 | ||||||||||||||||
Eastern Virginia Bankshares, Inc. |
700 | 12,383 | |||||||||||||||||
East-West Bancorp, Inc. |
|
2,200 | 39,050 | ||||||||||||||||
Euronet Worldwide, Inc. |
* |
1,056 | 20,339 | ||||||||||||||||
Fannie Mae |
|
37,770 | 994,106 | ||||||||||||||||
Fidelity Southern Corporation |
1,381 | 11,614 | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
18,257 | 381,936 | ||||||||||||||||
Financial Federal Corporation |
|
1,513 | 32,999 | ||||||||||||||||
Financial Institutions, Inc. |
749 | 14,194 | |||||||||||||||||
First Bancorp North Carolina |
|
643 | 12,815 | ||||||||||||||||
First Bancorp Puerto Rico |
3,246 | 32,979 | |||||||||||||||||
First Charter Corporation |
843 | 22,517 | |||||||||||||||||
First Citizens BancShares, Inc. Class A |
254 | 35,395 | |||||||||||||||||
First Commonwealth Financial Corporation |
|
2,619 | 30,354 | ||||||||||||||||
First Community Bancorp |
|
894 | 24,004 | ||||||||||||||||
First Financial Bancorp |
1,895 | 25,488 | |||||||||||||||||
First Financial Bankshares, Inc. |
|
333 | 13,646 | ||||||||||||||||
First Financial Service Corporation |
402 | 9,588 | |||||||||||||||||
First Horizon National Corporation |
|
5,607 | 78,554 | ||||||||||||||||
First Marblehead Corporation (The) |
|
2,764 | 20,619 | ||||||||||||||||
First Merchants Corporation |
874 | 24,944 | |||||||||||||||||
First Midwest Bancorp, Inc. |
|
2,002 | 55,596 | ||||||||||||||||
First Niagara Financial Group, Inc. |
4,217 | 57,309 | |||||||||||||||||
First of Long Island Corporation (The) |
986 | 18,862 | |||||||||||||||||
FirstFed Financial Corporation |
* |
922 | 25,032 | ||||||||||||||||
FirstMerit Corporation |
3,895 | 80,471 | |||||||||||||||||
Flagstar Bancorp, Inc. |
2,110 | 15,234 | |||||||||||||||||
FNB
Corporation |
|
3,344 | 52,200 | ||||||||||||||||
Freddie Mac |
25,235 | 638,950 | |||||||||||||||||
Fremont General Corporation |
* |
2,929 | 1,406 | ||||||||||||||||
Frontier Financial Corporation |
|
2,254 | 39,851 | ||||||||||||||||
Fulton Financial Corporation |
6,533 | 80,291 | |||||||||||||||||
Glacier Bancorp, Inc. |
|
1,771 | 33,950 | ||||||||||||||||
Hallwood Group, Inc. |
* |
100 | 5,906 | ||||||||||||||||
Hancock Holding Company |
|
1,041 | 43,743 | ||||||||||||||||
Hanmi Financial Corporation |
3,600 | 26,604 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Harleysville National Corporation |
1,210 | $ | 17,448 | ||||||||||||||||
Harrington West Financial Group, Inc. |
1,171 | 9,567 | |||||||||||||||||
Heritage Financial Corporation |
332 | 5,777 | |||||||||||||||||
Horizon Financial Services Corporation |
* |
450 | 562 | ||||||||||||||||
Hudson City Bancorp, Inc. |
20,250 | 358,020 | |||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. |
13,268 | 142,631 | |||||||||||||||||
Independent Bank Corporation (Massachusetts) |
874 | 25,827 | |||||||||||||||||
Independent Bank Corporation (Michigan) |
|
2,079 | 21,580 | ||||||||||||||||
IndyMac Bancorp, Inc. |
2,523 | 12,514 | |||||||||||||||||
Integra Bank Corporation |
848 | 13,738 | |||||||||||||||||
International Bancshares Corporation |
3,248 | 73,340 | |||||||||||||||||
Irwin Financial Corporation |
1,296 | 6,882 | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Company |
132,829 | 5,705,006 | |||||||||||||||||
Keycorp |
15,774 | 346,239 | |||||||||||||||||
M&T Bank Corporation |
|
3,070 | 247,074 | ||||||||||||||||
Marshall & Ilsley Corporation |
|
8,572 | 198,870 | ||||||||||||||||
MB
Financial, Inc. |
931 | 28,656 | |||||||||||||||||
Medallion Financial Corporation |
958 | 8,660 | |||||||||||||||||
Merchants Bancshares, Inc. |
571 | 13,064 | |||||||||||||||||
Midsouth Bancorp, Inc. |
522 | 9,801 | |||||||||||||||||
MidWestOne Financial Group, Inc. |
* |
552 | 9,340 | ||||||||||||||||
Mitcham Industries, Inc. |
* |
1,100 | 19,602 | ||||||||||||||||
NASB Financial, Inc. |
|
528 | 13,834 | ||||||||||||||||
National City Corporation |
22,204 | 220,930 | |||||||||||||||||
National Penn Bancshares, Inc. |
|
2,758 | 50,168 | ||||||||||||||||
NBT Bancorp, Inc. |
1,000 | 22,200 | |||||||||||||||||
Nelnet, Inc. Class A |
481 | 5,652 | |||||||||||||||||
New York Community Bancorp, Inc. |
12,640 | 230,301 | |||||||||||||||||
NewAlliance Bancshares, Inc. |
4,600 | 56,396 | |||||||||||||||||
Northern States Financial Corporation |
772 | 15,363 | |||||||||||||||||
Northern Trust Corporation |
7,513 | 499,389 | |||||||||||||||||
Northwest Bancorp, Inc. |
|
2,048 | 55,972 | ||||||||||||||||
Ocwen Financial Corporation |
* |
3,358 | 14,910 | ||||||||||||||||
Old
National Bancorp |
|
3,552 | 63,936 | ||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. |
13,272 | 870,245 | |||||||||||||||||
Pacific Capital Bancorp |
|
1,724 | 37,066 | ||||||||||||||||
Pacific Premier Bancorp, Inc. |
* |
976 | 6,832 | ||||||||||||||||
Park National Corporation |
|
728 | 51,579 | ||||||||||||||||
Parkvale Financial Corporation |
616 | 16,533 | |||||||||||||||||
Peoples Bancorp, Inc. |
814 | 19,626 | |||||||||||||||||
Peoples Financial Corporation |
883 | 18,896 | |||||||||||||||||
Peoples United Financial, Inc. |
6,597 | 114,194 | |||||||||||||||||
PFF
Bancorp, Inc. |
|
1,096 | 9,119 | ||||||||||||||||
Popular, Inc. (Puerto Rico) |
|
10,296 | 120,051 | ||||||||||||||||
PrivateBancorp, Inc. |
|
1,200 | 37,764 | ||||||||||||||||
Prosperity Bancshares, Inc. |
|
2,300 | 65,918 | ||||||||||||||||
Provident Bankshares Corporation |
|
1,369 | 14,703 | ||||||||||||||||
Provident Financial Services, Inc. |
943 | 13,334 | |||||||||||||||||
Provident New York Bancorp |
3,670 | 49,545 | |||||||||||||||||
Regions Financial Corporation |
28,179 | 556,535 | |||||||||||||||||
Republic Bancorp, Inc. Class A |
1,603 | 30,265 | |||||||||||||||||
Riverview Bancorp, Inc. |
2,600 | 26,000 | |||||||||||||||||
Royal Bancshares of Pennsylvania Class A |
882 | 12,763 | |||||||||||||||||
S&T Bancorp, Inc. |
955 | 30,722 | |||||||||||||||||
Sandy Spring Bancorp, Inc. |
344 | 9,467 | |||||||||||||||||
Santander Bancorp (Puerto Rico) |
1,280 | 12,941 | |||||||||||||||||
Shore Bancshares, Inc. |
826 | $ | 17,726 | ||||||||||||||||
Signature Bank of New York |
* |
1,900 | 48,450 | ||||||||||||||||
Simmons First National Corporation Class A |
911 | 27,084 | |||||||||||||||||
SLM
Corporation |
* |
20,100 | 308,535 | ||||||||||||||||
South Financial Group, Inc. (The) |
|
2,799 | 41,593 | ||||||||||||||||
SouthFirst Bancshares, Inc. |
400 | 3,600 | |||||||||||||||||
Sovereign Bancorp, Inc. |
|
12,496 | 116,463 | ||||||||||||||||
State Street Corporation |
15,085 | 1,191,715 | |||||||||||||||||
Sterling Bancorp, NY |
1,476 | 22,922 | |||||||||||||||||
Sterling Bancshares, Inc. |
2,422 | 24,075 | |||||||||||||||||
Sterling Financial Corporation (Pennsylvania) |
* |
1,557 | 27,170 | ||||||||||||||||
Sterling Financial Corporation (Washington) |
2,577 | 40,227 | |||||||||||||||||
Student Loan Corporation |
207 | 20,472 | |||||||||||||||||
Suffolk Bancorp |
|
1,100 | 34,848 | ||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. |
13,365 | 736,946 | |||||||||||||||||
Susquehanna Bancshares, Inc. |
|
2,932 | 59,725 | ||||||||||||||||
SVB
Financial Group |
* |
1,437 | 62,711 | ||||||||||||||||
Synovus Financial Corporation |
|
10,920 | 120,775 | ||||||||||||||||
TCF Financial Corporation |
6,104 | 109,384 | |||||||||||||||||
Tompkins Financial Corporation |
665 | 32,718 | |||||||||||||||||
Trustco Bank Corporation |
|
3,435 | 30,537 | ||||||||||||||||
Trustmark Corporation |
|
2,435 | 54,252 | ||||||||||||||||
U.S. Bancorp |
67,433 | 2,182,132 | |||||||||||||||||
UCBH Holdings, Inc. |
|
3,652 | 28,340 | ||||||||||||||||
UMB Financial Corporation |
1,211 | 49,893 | |||||||||||||||||
Umpqua Holdings Corporation |
|
1,151 | 17,852 | ||||||||||||||||
UnionBanCal Corporation |
2,085 | 102,332 | |||||||||||||||||
United Bankshares, Inc. |
2,134 | 56,871 | |||||||||||||||||
United Community Banks, Inc. |
|
2,188 | 37,152 | ||||||||||||||||
United Western Bancorp, Inc. |
973 | 17,417 | |||||||||||||||||
Valley National Bancorp |
|
5,409 | 103,907 | ||||||||||||||||
W
Holding Company, Inc. (Puerto Rico) |
|
8,055 | 9,585 | ||||||||||||||||
Wachovia Corporation |
|
76,867 | 2,075,409 | ||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. |
3,379 | 77,176 | |||||||||||||||||
Washington Mutual, Inc. |
|
33,770 | 347,831 | ||||||||||||||||
Washington Trust Bancorp, Inc. |
500 | 12,410 | |||||||||||||||||
Webster Financial Corporation |
2,393 | 66,693 | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Company |
123,935 | 3,606,508 | |||||||||||||||||
Wesbanco, Inc. |
1,699 | 41,982 | |||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation |
|
1,628 | 85,633 | ||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp |
* |
1,400 | 18,004 | ||||||||||||||||
Westfield Financial, Inc. |
4,068 | 39,744 | |||||||||||||||||
Whitney Holding Corporation |
2,371 | 58,777 | |||||||||||||||||
Willow Financial Bancorp, Inc. |
533 | 3,939 | |||||||||||||||||
Wilmington Trust Corporation |
3,204 | 99,644 | |||||||||||||||||
Wintrust Financial Corporation |
1,017 | 35,544 | |||||||||||||||||
World Acceptance Corporation |
* |
639 | 20,352 | ||||||||||||||||
Zions Bancorporation |
4,153 | 189,169 | |||||||||||||||||
44,652,458 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco5.0% |
|||||||||||||||||||
Alliance One International, Inc. |
* |
2,000 | 12,080 | ||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
82,016 | 1,820,755 | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch Companies, Inc. |
27,758 | 1,317,117 | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Company |
23,265 | 957,587 | |||||||||||||||||
Bridgford Foods Corporation |
* |
559 | 3,150 | ||||||||||||||||
Brown-Forman Corporation Class B |
|
2,437 | 161,378 | ||||||||||||||||
Bunge Ltd. |
|
4,700 | 408,336 | ||||||||||||||||
Campbell Soup Company |
9,126 | 309,828 | |||||||||||||||||
Central European Distribution Corporation |
* |
652 | 37,940 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Chiquita Brands International, Inc. |
* |
2,150 | $ | 49,686 | |||||||||||||||
Coca-Cola Bottling Company Consolidated |
437 | 26,928 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Company (The) |
83,577 | 5,087,332 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Enterprises, Inc. |
10,775 | 260,755 | |||||||||||||||||
ConAgra Foods, Inc. |
20,389 | 488,317 | |||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. Class A |
* |
8,096 | 143,056 | ||||||||||||||||
Corn Products International, Inc. |
3,164 | 117,511 | |||||||||||||||||
Dean Foods Company |
6,281 | 126,185 | |||||||||||||||||
Del Monte Foods Company |
8,204 | 78,184 | |||||||||||||||||
Farmer Brothers Company |
930 | 21,520 | |||||||||||||||||
Flowers Foods, Inc. |
4,140 | 102,465 | |||||||||||||||||
Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) |
* |
567 | 20,639 | ||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
11,616 | 695,566 | |||||||||||||||||
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. |
* |
1,500 | 47,475 | ||||||||||||||||
Hain Celestial Group, Inc. |
* |
1,426 | 42,067 | ||||||||||||||||
Hansen Natural Corporation |
* |
2,680 | 94,604 | ||||||||||||||||
Hershey Company (The) |
|
6,420 | 241,841 | ||||||||||||||||
HJ
Heinz Company |
11,592 | 544,476 | |||||||||||||||||
Hormel Foods Corporation |
3,195 | 133,104 | |||||||||||||||||
Inventure Group, Inc. (The) |
* |
5,272 | 9,173 | ||||||||||||||||
JM
Smucker Company (The) |
2,614 | 132,295 | |||||||||||||||||
Kellogg Company |
7,668 | 403,030 | |||||||||||||||||
Kraft Foods, Inc. Class A |
57,051 | 1,769,152 | |||||||||||||||||
Lancaster Colony Corporation |
1,389 | 55,504 | |||||||||||||||||
Lance, Inc. |
1,370 | 26,852 | |||||||||||||||||
Loews Corporation Carolina Group |
4,268 | 309,643 | |||||||||||||||||
M&F Worldwide Corporation |
* |
780 | 29,164 | ||||||||||||||||
McCormick & Company, Inc. |
5,759 | 212,910 | |||||||||||||||||
Molson Coors Brewing Company Class B |
5,822 | 306,063 | |||||||||||||||||
Peets Coffee & Tea, Inc. |
* |
637 | 14,976 | ||||||||||||||||
Pepsi Bottling Group, Inc. |
5,177 | 175,552 | |||||||||||||||||
PepsiAmericas, Inc. |
3,031 | 77,381 | |||||||||||||||||
Pepsico, Inc. |
62,048 | 4,479,866 | |||||||||||||||||
Performance Food Group Company |
* |
1,907 | 62,321 | ||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
82,016 | 4,148,369 | |||||||||||||||||
Ralcorp Holdings, Inc. |
* |
1,228 | 71,408 | ||||||||||||||||
Reynolds American, Inc. |
6,595 | 389,303 | |||||||||||||||||
Sanderson Farms, Inc. |
|
864 | 32,841 | ||||||||||||||||
Sara Lee Corporation |
29,377 | 410,690 | |||||||||||||||||
Smithfield Foods, Inc. |
* |
4,682 | 120,608 | ||||||||||||||||
Supervalu, Inc. |
8,154 | 244,457 | |||||||||||||||||
Sysco Corporation |
24,091 | 699,121 | |||||||||||||||||
Tootsie Roll Industries, Inc. |
589 | 14,847 | |||||||||||||||||
TreeHouse Foods, Inc. |
* |
1,256 | 28,712 | ||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. Class A |
10,231 | 163,184 | |||||||||||||||||
UST, Inc. |
6,568 | 358,087 | |||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. |
* |
1,912 | 35,774 | ||||||||||||||||
Universal Corporation |
1,078 | 70,641 | |||||||||||||||||
Vector Group Ltd. |
2,389 | 42,023 | |||||||||||||||||
WM
Wrigley Jr. Company |
|
7,657 | 481,166 | ||||||||||||||||
28,724,995 | |||||||||||||||||||
Building Materials0.7% |
|||||||||||||||||||
Amcol International Corporation |
1,186 | 37,039 | |||||||||||||||||
Anixter International, Inc. |
* |
1,723 | 110,341 | ||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply, Inc. |
* |
2,570 | 25,700 | ||||||||||||||||
Building Material Holding Corporation |
|
1,800 | 7,884 | ||||||||||||||||
Cabot Microelectronics Corporation |
* |
1,049 | $ | 33,725 | |||||||||||||||
Carbo Ceramics, Inc. |
1,137 | 45,594 | |||||||||||||||||
Carlisle Companies, Inc. |
2,452 | 81,995 | |||||||||||||||||
Eagle Materials, Inc. |
|
2,083 | 74,051 | ||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
64,592 | 1,806,638 | |||||||||||||||||
Interline Brands, Inc. |
* |
982 | 18,216 | ||||||||||||||||
Jewett-Cameron Trading Ltd. (Canada) |
* |
1,575 | 11,671 | ||||||||||||||||
Lowes Companies, Inc. |
57,560 | 1,320,426 | |||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. |
|
1,737 | 184,417 | ||||||||||||||||
Numerex Corporation Class A |
* |
1,800 | 12,600 | ||||||||||||||||
Owens Corning, Inc. |
* |
1,100 | 19,943 | ||||||||||||||||
Rock of Ages Corporation |
* |
1,387 | 5,493 | ||||||||||||||||
US
Home Systems, Inc. |
* |
1,291 | 4,686 | ||||||||||||||||
USG
Corporation |
* |
3,348 | 123,273 | ||||||||||||||||
Vulcan Materials Company |
|
3,605 | 239,372 | ||||||||||||||||
Wesco International, Inc. |
* |
1,550 | 56,559 | ||||||||||||||||
4,219,623 | |||||||||||||||||||
Chemicals2.0% |
|||||||||||||||||||
A.
Schulman, Inc. |
1,444 | 29,645 | |||||||||||||||||
AEP
Industries, Inc. |
* |
372 | 11,268 | ||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. |
8,040 | 739,680 | |||||||||||||||||
Airgas, Inc. |
3,075 | 139,820 | |||||||||||||||||
Albemarle Corporation |
3,712 | 135,562 | |||||||||||||||||
Arch Chemicals, Inc. |
1,211 | 45,122 | |||||||||||||||||
Avery Dennison Corporation |
2,125 | 104,656 | |||||||||||||||||
Cabot Corporation |
2,693 | 75,404 | |||||||||||||||||
Celanese Corporation Class A |
5,993 | 234,027 | |||||||||||||||||
CF
Industries Holdings, Inc. |
2,881 | 298,529 | |||||||||||||||||
Chemtura Corporation |
8,873 | 65,128 | |||||||||||||||||
Church & Dwight, Inc. |
|
2,569 | 139,343 | ||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. |
1,915 | 112,947 | |||||||||||||||||
Cooper Tire & Rubber Company |
3,066 | 45,898 | |||||||||||||||||
Cytec Industries, Inc. |
1,644 | 88,529 | |||||||||||||||||
Dow Chemical Company (The) |
34,473 | 1,270,330 | |||||||||||||||||
E.I. du Pont de Nemours & Company |
32,935 | 1,540,041 | |||||||||||||||||
Eastman Chemical Company |
3,211 | 200,527 | |||||||||||||||||
FMC Corporation |
3,336 | 185,115 | |||||||||||||||||
Georgia Gulf Corporation |
|
1,268 | 8,787 | ||||||||||||||||
HB
Fuller Company |
2,570 | 52,454 | |||||||||||||||||
Hercules, Inc. |
|
4,606 | 84,244 | ||||||||||||||||
Huntsman Corporation |
2,600 | 61,230 | |||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
3,885 | 171,134 | |||||||||||||||||
Koppers Holdings, Inc. |
1,582 | 70,098 | |||||||||||||||||
Landec Corporation |
* |
986 | 8,312 | ||||||||||||||||
LSB
Industries, Inc. |
* |
1,411 | 20,798 | ||||||||||||||||
Lubrizol Corporation |
1,819 | 100,973 | |||||||||||||||||
Minerals Technologies, Inc. |
|
868 | 54,510 | ||||||||||||||||
Monsanto Company |
21,546 | 2,402,379 | |||||||||||||||||
Mosaic Company (The) |
* |
4,873 | 499,970 | ||||||||||||||||
Myers Industries, Inc. |
1,716 | 22,531 | |||||||||||||||||
Nalco Holding Co. |
3,074 | 65,015 | |||||||||||||||||
NewMarket Corporation |
1,200 | 90,540 | |||||||||||||||||
NL
Industries, Inc. |
|
2,111 | 23,052 | ||||||||||||||||
NuCo2, Inc. |
* |
1,261 | 35,018 | ||||||||||||||||
Olin Corporation |
2,796 | 55,249 | |||||||||||||||||
OM
Group, Inc. |
* |
1,147 | 62,557 | ||||||||||||||||
Omnova Solutions, Inc. |
* |
6,478 | 25,847 | ||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
5,657 | 342,305 | |||||||||||||||||
Penford Corporation |
785 | 17,058 | |||||||||||||||||
Pharmos Corporation |
* |
1,375 | 674 | ||||||||||||||||
PolyOne Corporation |
* |
2,862 | 18,231 | ||||||||||||||||
Praxair, Inc. |
12,623 | 1,063,235 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Scotts Miracle-Gro Company (The) Class A |
1,662 | $ | 53,882 | ||||||||||||||||
Sealed Air Corporation |
7,054 | 178,113 | |||||||||||||||||
Sensient Technologies Corporation |
2,027 | 59,776 | |||||||||||||||||
Spartech Corporation |
1,451 | 12,261 | |||||||||||||||||
SurModics, Inc. |
* |
675 | 28,269 | ||||||||||||||||
Trex Company, Inc. |
* |
731 | 5,760 | ||||||||||||||||
Tronox, Inc. Class B |
829 | 3,233 | |||||||||||||||||
Tupperware Corporation |
2,427 | 93,876 | |||||||||||||||||
UAP Holding Corporation |
2,800 | 107,352 | |||||||||||||||||
Unifi, Inc. |
* |
2,629 | 7,598 | ||||||||||||||||
USEC, Inc. |
* |
2,637 | 9,757 | ||||||||||||||||
Valhi, Inc. |
511 | 11,952 | |||||||||||||||||
W.R. Grace & Company |
* |
4,200 | 95,844 | ||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. |
1,704 | 75,368 | |||||||||||||||||
Zep, Inc. |
936 | 15,182 | |||||||||||||||||
11,575,995 | |||||||||||||||||||
Coal0.3% |
|||||||||||||||||||
Alpha Natural Resources, Inc. |
* |
1,280 | 55,603 | ||||||||||||||||
Arch Coal, Inc. |
4,116 | 179,046 | |||||||||||||||||
Consol Energy, Inc. |
7,462 | 516,296 | |||||||||||||||||
Evergreen Energy, Inc. |
* |
4,989 | 7,683 | ||||||||||||||||
International Coal Group, Inc. |
* |
4,900 | 31,115 | ||||||||||||||||
James River Coal Company |
* |
1,500 | 26,280 | ||||||||||||||||
Massey Energy Company |
3,053 | 111,434 | |||||||||||||||||
Natural Resource Partners, LP |
2,000 | 56,700 | |||||||||||||||||
Patriot Coal Corporation |
* |
1,042 | 48,943 | ||||||||||||||||
Peabody Energy Corporation |
|
10,424 | 531,624 | ||||||||||||||||
Penn Virginia Resource Partners, LP |
1,600 | 39,920 | |||||||||||||||||
1,604,644 | |||||||||||||||||||
Commercial Services1.8% |
|||||||||||||||||||
Aaron Rents, Inc. |
1,939 | 41,766 | |||||||||||||||||
ABM Industries, Inc. |
2,291 | 51,410 | |||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
21,831 | 767,796 | |||||||||||||||||
ACCO Brands Corporation |
* |
1,319 | 17,899 | ||||||||||||||||
Administaff, Inc. |
1,143 | 26,986 | |||||||||||||||||
Advisory Board Company (The) |
* |
950 | 52,193 | ||||||||||||||||
Akamai Technologies, Inc. |
* |
5,664 | 159,498 | ||||||||||||||||
Allied Waste Industries, Inc. |
* |
7,625 | 82,426 | ||||||||||||||||
Amerco, Inc. |
* |
805 | 45,957 | ||||||||||||||||
American Railcar Industries, Inc. |
|
1,200 | 24,396 | ||||||||||||||||
AMN
Healthcare Services, Inc. |
* |
1,507 | 23,238 | ||||||||||||||||
Angelica Corporation |
510 | 9,149 | |||||||||||||||||
APAC Customer Services, Inc. |
* |
1,972 | 1,713 | ||||||||||||||||
Avis Budget Group, Inc. |
* |
4,424 | 46,983 | ||||||||||||||||
Barrett Business Services, Inc. |
|
2,203 | 37,737 | ||||||||||||||||
BearingPoint, Inc. |
* |
8,105 | 13,616 | ||||||||||||||||
Bowne & Company, Inc. |
1,575 | 24,019 | |||||||||||||||||
Brinks Company (The) |
2,084 | 140,003 | |||||||||||||||||
CDI Corporation |
1,131 | 28,332 | |||||||||||||||||
Cenveo, Inc. |
* |
2,792 | 29,204 | ||||||||||||||||
Chemed Corporation |
1,162 | 49,036 | |||||||||||||||||
Cintas Corporation |
|
5,365 | 153,117 | ||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. |
* |
1,207 | 78,455 | ||||||||||||||||
Coinstar, Inc. |
* |
1,075 | 30,250 | ||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. |
2,179 | 28,349 | |||||||||||||||||
Consolidated Graphics, Inc. |
* |
776 | 43,495 | ||||||||||||||||
Convergys Corporation |
* |
5,933 | 89,351 | ||||||||||||||||
Corporate Executive Board Company |
1,507 | 61,003 | |||||||||||||||||
Courier Corporation |
424 | $ | 10,579 | ||||||||||||||||
CRA
International, Inc. |
* |
986 | 31,690 | ||||||||||||||||
Daktronics, Inc. |
927 | 16,603 | |||||||||||||||||
Diamond Management & Technology Consultants, Inc. |
1,431 | 9,230 | |||||||||||||||||
Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. |
* |
1,057 | 14,417 | ||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Company |
2,641 | 214,925 | |||||||||||||||||
Edgewater Technology, Inc. |
* |
1,533 | 8,079 | ||||||||||||||||
Emcor Group, Inc. |
* |
2,908 | 64,587 | ||||||||||||||||
Ennis Business Forms, Inc. |
695 | 11,662 | |||||||||||||||||
EPIQ Systems, Inc. |
* |
1,087 | 16,870 | ||||||||||||||||
Equifax, Inc. |
5,325 | 183,606 | |||||||||||||||||
eResearch Technology, Inc. |
* |
2,056 | 25,536 | ||||||||||||||||
Fluor Corporation |
|
3,405 | 480,650 | ||||||||||||||||
Forrester Research, Inc. |
* |
963 | 25,597 | ||||||||||||||||
FTI
Consulting, Inc. |
* |
1,735 | 123,254 | ||||||||||||||||
Furmanite Corporation |
* |
1,100 | 9,350 | ||||||||||||||||
G&K Services, Inc. Class A |
1,008 | 35,895 | |||||||||||||||||
Gevity HR, Inc. |
964 | 8,348 | |||||||||||||||||
H&E Equipment Services, Inc. |
* |
1,600 | 20,112 | ||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
11,402 | 236,706 | |||||||||||||||||
Harris Interactive, Inc. |
* |
2,730 | 7,453 | ||||||||||||||||
Healthcare Services Group, Inc. |
3,735 | 77,090 | |||||||||||||||||
Heidrick & Struggles International, Inc. |
865 | 28,138 | |||||||||||||||||
Hewitt Associates, Inc. Class A |
* |
2,317 | 92,147 | ||||||||||||||||
Huron Consulting Group, Inc. |
* |
988 | 41,051 | ||||||||||||||||
I-many, Inc. |
* |
951 | 2,282 | ||||||||||||||||
Inergy, LP |
1,700 | 47,447 | |||||||||||||||||
inVentiv Health, Inc. |
* |
2,100 | 60,501 | ||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. |
* |
7,146 | 188,940 | ||||||||||||||||
Jackson Hewitt Tax Service, Inc. |
1,779 | 20,405 | |||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group, Inc. |
* |
3,838 | 282,438 | ||||||||||||||||
KBR, Inc. |
6,464 | 179,247 | |||||||||||||||||
Kelly Services, Inc. Class A |
1,173 | 24,117 | |||||||||||||||||
Kforce.com, Inc. |
* |
297 | 2,625 | ||||||||||||||||
Korn Ferry International |
* |
1,624 | 27,446 | ||||||||||||||||
Landauer, Inc. |
598 | 30,103 | |||||||||||||||||
Lazare Kaplan International |
* |
1,139 | 9,568 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corp. Entertainment |
* |
21,804 | 493,643 | ||||||||||||||||
Lionbridge Technologies, Inc. |
* |
1,165 | 3,903 | ||||||||||||||||
Magellan Health Services, Inc. |
* |
1,400 | 55,566 | ||||||||||||||||
Management Network Group, Inc. |
* |
1,600 | 3,040 | ||||||||||||||||
Manpower, Inc. |
3,593 | 202,142 | |||||||||||||||||
MasterCard, Inc. Class A |
|
2,238 | 499,052 | ||||||||||||||||
Maximus, Inc. |
1,052 | 38,619 | |||||||||||||||||
Medical Staffing Network Holdings, Inc. |
* |
1,686 | 7,890 | ||||||||||||||||
Metavante Technologies, Inc. |
* |
2,857 | 57,111 | ||||||||||||||||
Midas, Inc. |
* |
1,277 | 21,952 | ||||||||||||||||
MoneyGram International, Inc. |
|
3,750 | 6,975 | ||||||||||||||||
Moodys Corporation |
|
9,284 | 323,362 | ||||||||||||||||
MPS
Group, Inc. |
* |
3,706 | 43,805 | ||||||||||||||||
MTC
Technologies, Inc. |
* |
619 | 14,720 | ||||||||||||||||
National Research Corporation |
1,250 | 32,369 | |||||||||||||||||
Navigant Consulting, Inc. |
* |
2,313 | 43,901 | ||||||||||||||||
Omnicell, Inc. |
* |
783 | 15,738 | ||||||||||||||||
On
Assignment, Inc. |
* |
1,243 | 7,893 | ||||||||||||||||
Online Resources Corporation |
* |
700 | 6,734 | ||||||||||||||||
Overland Storage, Inc. |
* |
481 | 544 | ||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
13,545 | 464,052 | |||||||||||||||||
PDI, Inc. |
* |
703 | 5,919 | ||||||||||||||||
Pegasystems, Inc. |
2,141 | 20,618 | |||||||||||||||||
Perma-Fix Environmental Services |
* |
5,502 | 8,913 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
PFSweb, Inc. |
* |
5,683 | $ | 5,115 | |||||||||||||||
PHH
Corporation |
* |
2,212 | 38,555 | ||||||||||||||||
Portfolio Recovery Associates, Inc. |
|
504 | 21,617 | ||||||||||||||||
Pre-Paid Legal Services, Inc. |
* |
779 | 33,037 | ||||||||||||||||
Presstek, Inc. |
* |
945 | 4,139 | ||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
* |
8,861 | 205,309 | ||||||||||||||||
RCM
Technologies, Inc. |
* |
1,593 | 6,149 | ||||||||||||||||
Regis Corporation |
1,818 | 49,977 | |||||||||||||||||
Rent-A-Center, Inc. |
* |
3,377 | 61,968 | ||||||||||||||||
Republic Services, Inc. |
6,643 | 194,241 | |||||||||||||||||
Resources Connection, Inc. |
2,060 | 36,812 | |||||||||||||||||
Rewards Network, Inc. |
* |
1,127 | 5,049 | ||||||||||||||||
Robert Half International, Inc. |
7,107 | 182,934 | |||||||||||||||||
Rollins, Inc. |
992 | 17,540 | |||||||||||||||||
RR
Donnelley & Sons Company |
8,887 | 269,365 | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
2,660 | 162,021 | |||||||||||||||||
Sally Beauty Company, Inc. |
* |
3,659 | 25,247 | ||||||||||||||||
Service Corporation International |
11,775 | 119,398 | |||||||||||||||||
Shaw Group, Inc. (The) |
* |
2,182 | 102,859 | ||||||||||||||||
Sothebys Holdings, Inc. Class A |
|
2,623 | 75,831 | ||||||||||||||||
Spherion Corporation |
* |
2,689 | 16,457 | ||||||||||||||||
Standard Register Company (The) |
1,650 | 12,853 | |||||||||||||||||
StarTek, Inc. |
* |
994 | 9,155 | ||||||||||||||||
Steiner Leisure Ltd. (Bahama Islands) |
* |
1,503 | 49,599 | ||||||||||||||||
Stericycle, Inc. |
* |
3,138 | 161,607 | ||||||||||||||||
SupportSoft, Inc. |
* |
1,562 | 5,155 | ||||||||||||||||
Tejon Ranch Company |
* |
762 | 28,438 | ||||||||||||||||
TeleTech Holdings, Inc. |
* |
2,738 | 61,495 | ||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. |
* |
2,114 | 41,244 | ||||||||||||||||
Travelcenters of America LLC |
* |
292 | 1,781 | ||||||||||||||||
TRC
Companies, Inc. |
* |
327 | 1,429 | ||||||||||||||||
TrueBlue, Inc. |
* |
2,485 | 33,398 | ||||||||||||||||
United Rentals, Inc. |
* |
3,294 | 62,059 | ||||||||||||||||
URS
Corporation |
* |
2,934 | 95,912 | ||||||||||||||||
Valassis Communications, Inc. |
* |
2,236 | 24,261 | ||||||||||||||||
Varsity Group, Inc. |
* |
2,747 | 547 | ||||||||||||||||
Viad Corporation |
937 | 33,741 | |||||||||||||||||
Volt Information Sciences, Inc. |
* |
1,249 | 21,183 | ||||||||||||||||
WABCO Holdings, Inc. |
2,354 | 107,389 | |||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. |
* |
2,362 | 72,608 | ||||||||||||||||
Waste Industries USA, Inc. |
1,296 | 46,850 | |||||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
17,814 | 597,838 | |||||||||||||||||
Watson Wyatt Worldwide, Inc. |
1,600 | 90,800 | |||||||||||||||||
Weight Watchers International, Inc. |
1,826 | 84,599 | |||||||||||||||||
Westaff, Inc. |
* |
942 | 2,035 | ||||||||||||||||
Wind River Systems, Inc. |
* |
3,206 | 24,814 | ||||||||||||||||
World Fuel Services Corporation |
960 | 26,947 | |||||||||||||||||
Wright Express Corporation |
* |
1,750 | 53,777 | ||||||||||||||||
10,589,666 | |||||||||||||||||||
Communications1.2% |
|||||||||||||||||||
ADC
Telecommunications, Inc. |
* |
4,773 | 57,658 | ||||||||||||||||
AltiGen Communications, Inc. |
* |
4,109 | 6,780 | ||||||||||||||||
American Tower Corporation Class A |
* |
15,861 | 621,910 | ||||||||||||||||
Anadigics, Inc. |
* |
957 | 6,278 | ||||||||||||||||
Applied Signal Technology, Inc. |
1,237 | 14,597 | |||||||||||||||||
Arris Group, Inc. |
* |
3,613 | 21,028 | ||||||||||||||||
Blonder Tongue Laboratories |
* |
2,285 | 3,199 | ||||||||||||||||
CalAmp Corporation |
* |
550 | 1,496 | ||||||||||||||||
Centillium Communications, Inc. |
* |
1,588 | 1,048 | ||||||||||||||||
Checkpoint Systems, Inc. |
* |
1,441 | $ | 38,691 | |||||||||||||||
Ciena Corporation |
* |
2,809 | 86,601 | ||||||||||||||||
Comtech Telecommunications |
* |
1,350 | 52,650 | ||||||||||||||||
Crown Castle International Corporation |
* |
8,983 | 309,824 | ||||||||||||||||
Cubic Corporation |
1,692 | 48,104 | |||||||||||||||||
Ditech Networks, Inc. |
* |
1,360 | 3,998 | ||||||||||||||||
EchoStar Corporation Class A |
* |
1,877 | 55,447 | ||||||||||||||||
EndWave Corporation |
* |
911 | 5,530 | ||||||||||||||||
Entertainment Distribution Company, Inc. |
* |
2,143 | 1,114 | ||||||||||||||||
Foundry Networks, Inc. |
* |
5,421 | 62,775 | ||||||||||||||||
Harmonic, Inc. |
* |
2,820 | 21,432 | ||||||||||||||||
Harris Corporation |
6,090 | 295,548 | |||||||||||||||||
Hungarian Telephone & Cable Corporation |
* |
712 | 12,353 | ||||||||||||||||
ID
Systems, Inc. |
* |
2,016 | 15,140 | ||||||||||||||||
Integrated Telecom Express, Inc. |
d |
1,103 | | ||||||||||||||||
InterDigital, Inc. |
* |
2,803 | 55,527 | ||||||||||||||||
InterVoice, Inc. |
* |
1,395 | 11,104 | ||||||||||||||||
Intraware, Inc. |
* |
783 | 3,523 | ||||||||||||||||
L-3 Communications Holdings, Inc. |
5,024 | 549,324 | |||||||||||||||||
Mindspeed Technologies, Inc. |
* |
4,009 | 1,924 | ||||||||||||||||
Motorola, Inc. |
93,365 | 868,294 | |||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
* |
14,316 | 287,036 | ||||||||||||||||
NMS
Communications Corporation |
* |
1,250 | 1,875 | ||||||||||||||||
On2
Technologies, Inc. |
* |
4,620 | 4,712 | ||||||||||||||||
Openwave Systems, Inc. |
2,570 | 6,296 | |||||||||||||||||
Plantronics, Inc. |
1,826 | 35,260 | |||||||||||||||||
Polycom, Inc. |
* |
4,177 | 94,150 | ||||||||||||||||
Powerwave Technologies, Inc. |
* |
2,434 | 6,207 | ||||||||||||||||
Premiere Global Services, Inc. |
* |
2,174 | 31,175 | ||||||||||||||||
Qualcomm, Inc. |
64,472 | 2,643,352 | |||||||||||||||||
SBA
Communications Corporation |
* |
2,105 | 62,792 | ||||||||||||||||
SeaChange International, Inc. |
* |
958 | 6,735 | ||||||||||||||||
Sirius Satellite Radio, Inc. |
* |
47,469 | 135,761 | ||||||||||||||||
Soapstone Networks, Inc. |
711 | 5,091 | |||||||||||||||||
Sonus Networks, Inc. |
* |
10,700 | 36,808 | ||||||||||||||||
Standard Microsystems Corporation |
* |
806 | 23,519 | ||||||||||||||||
Syntax-Brillian Corporation |
* |
180 | 176 | ||||||||||||||||
Tekelec |
* |
2,569 | 31,984 | ||||||||||||||||
TeleCorp PCS, Inc. |
d |
5,507 | | ||||||||||||||||
Tellabs, Inc. |
* |
19,143 | 104,329 | ||||||||||||||||
Tollgrade Communications, Inc. |
* |
601 | 3,149 | ||||||||||||||||
Universal Security Instruments, Inc. |
* |
1,866 | 12,036 | ||||||||||||||||
Utstarcom, Inc. |
* |
4,555 | 12,936 | ||||||||||||||||
Verso Technologies, Inc. |
* |
| | ||||||||||||||||
Viasat, Inc. |
* |
1,190 | 25,847 | ||||||||||||||||
Westell Technologies, Inc. Class A |
* |
1,821 | 2,731 | ||||||||||||||||
XM
Satellite Radio Holdings, Inc. Class A |
* |
8,921 | 103,662 | ||||||||||||||||
Zhone Technologies, Inc. |
* |
3,915 | 3,837 | ||||||||||||||||
Zix
Corporation |
* |
1,015 | 3,928 | ||||||||||||||||
Zoom Telephonics, Inc. |
* |
2,711 | 1,193 | ||||||||||||||||
6,919,474 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing5.7% |
|||||||||||||||||||
3D
Systems Corporation |
* |
1,158 | 17,011 | ||||||||||||||||
ACI
Worldwide, Inc. |
* |
1,298 | 25,856 | ||||||||||||||||
Activision, Inc. |
* |
9,514 | 259,827 | ||||||||||||||||
Actuate Corporation |
* |
2,084 | 8,544 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Acxiom Corporation |
3,451 | $ | 40,963 | ||||||||||||||||
Adobe Systems, Inc. |
* |
22,505 | 800,953 | ||||||||||||||||
Advent Software, Inc. |
* |
1,451 | 61,842 | ||||||||||||||||
Affiliated Computer Services, Inc. Class A |
* |
4,289 | 214,922 | ||||||||||||||||
Alliance Data Systems Corporation |
* |
1,955 | 92,882 | ||||||||||||||||
American Software, Inc. Class A |
1,950 | 12,207 | |||||||||||||||||
AMICAS, Inc. |
* |
1,846 | 4,153 | ||||||||||||||||
Ansys, Inc. |
* |
2,396 | 82,710 | ||||||||||||||||
Arbitron, Inc. |
|
1,298 | 56,022 | ||||||||||||||||
Ariba, Inc. |
* |
2,075 | 20,044 | ||||||||||||||||
Art
Technology Group, Inc. |
* |
8,333 | 32,332 | ||||||||||||||||
Autobytel, Inc. |
* |
1,384 | 2,989 | ||||||||||||||||
Autodesk, Inc. |
* |
9,258 | 291,442 | ||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
21,534 | 912,826 | |||||||||||||||||
Avocent Corporation |
* |
2,007 | 33,918 | ||||||||||||||||
BEA
Systems, Inc. |
* |
16,581 | 317,526 | ||||||||||||||||
BMC
Software, Inc. |
* |
8,825 | 286,989 | ||||||||||||||||
Bankrate, Inc. |
* |
1,083 | 54,031 | ||||||||||||||||
Blackbaud, Inc. |
2,650 | 64,342 | |||||||||||||||||
Blackboard, Inc. |
* |
1,400 | 46,662 | ||||||||||||||||
Blue Coat Systems, Inc. |
* |
1,072 | 23,627 | ||||||||||||||||
Borland Software Corporation |
* |
2,936 | 5,931 | ||||||||||||||||
Brady Corporation Class A |
2,402 | 80,299 | |||||||||||||||||
CA, Inc. |
17,506 | 393,885 | |||||||||||||||||
CNET Networks, Inc. |
* |
5,501 | 39,057 | ||||||||||||||||
CSG
Systems International, Inc. |
* |
2,153 | 24,480 | ||||||||||||||||
CACI International, Inc. Class A |
* |
1,198 | 54,569 | ||||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. |
* |
10,745 | 114,757 | ||||||||||||||||
Callidus Software, Inc. |
* |
172 | 827 | ||||||||||||||||
Captaris, Inc. |
* |
1,164 | 5,145 | ||||||||||||||||
Cerner Corporation |
* |
3,044 | 113,480 | ||||||||||||||||
Choicepoint, Inc. |
* |
3,112 | 148,131 | ||||||||||||||||
Chordiant Software, Inc. |
* |
1,859 | 11,210 | ||||||||||||||||
Ciber, Inc. |
* |
2,444 | 11,976 | ||||||||||||||||
Citrix Systems, Inc. |
* |
6,809 | 199,708 | ||||||||||||||||
Clinical Data, Inc. |
* |
1,998 | 36,943 | ||||||||||||||||
CMGI, Inc. |
* |
1,007 | 13,353 | ||||||||||||||||
Cogent Communications Group, Inc. |
* |
2,886 | 52,843 | ||||||||||||||||
Cognex Corporation |
2,023 | 44,162 | |||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corporation |
* |
10,552 | 304,214 | ||||||||||||||||
Computer Sciences Corporation |
* |
6,597 | 269,092 | ||||||||||||||||
Compuware Corporation |
* |
15,945 | 117,036 | ||||||||||||||||
Concur Technologies, Inc. |
* |
2,083 | 64,677 | ||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. |
* |
770 | 33,110 | ||||||||||||||||
Cybersource Corporation |
* |
2,776 | 40,557 | ||||||||||||||||
DST
Systems, Inc. |
* |
2,518 | 165,533 | ||||||||||||||||
DealerTrack Holdings, Inc. |
* |
1,800 | 36,396 | ||||||||||||||||
Deluxe Corporation |
2,098 | 40,303 | |||||||||||||||||
Digital River, Inc. |
* |
1,627 | 50,388 | ||||||||||||||||
Earthlink, Inc. |
* |
5,814 | 43,896 | ||||||||||||||||
ebix.com, Inc. |
* |
1,754 | 129,796 | ||||||||||||||||
Echelon Corporation |
* |
1,769 | 23,881 | ||||||||||||||||
Eclipsys Corporation |
* |
1,846 | 36,200 | ||||||||||||||||
Electro Rent Corporation |
950 | 14,392 | |||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
* |
12,060 | 602,035 | ||||||||||||||||
Electronic Data Systems Corporation |
22,135 | 368,548 | |||||||||||||||||
Electronics for Imaging |
* |
2,638 | 39,359 | ||||||||||||||||
Entrust Technologies, Inc. |
* |
2,200 | 5,500 | ||||||||||||||||
Epicor Software Corporation |
* |
1,693 | 18,962 | ||||||||||||||||
ePresence, Inc. |
d |
1,173 | $ | | |||||||||||||||
eSpeed, Inc. Class A |
* |
1,470 | 17,140 | ||||||||||||||||
Evolving Systems, Inc. |
* |
1,054 | 2,066 | ||||||||||||||||
F5
Networks, Inc. |
* |
2,664 | 48,405 | ||||||||||||||||
Factset Research Systems, Inc. |
|
1,490 | 80,266 | ||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation |
3,039 | 65,399 | |||||||||||||||||
FalconStor Software, Inc. |
* |
1,373 | 10,449 | ||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. |
10,088 | 384,756 | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. |
* |
6,994 | 336,341 | ||||||||||||||||
Gartner Group, Inc. Class A |
* |
1,179 | 22,802 | ||||||||||||||||
Gerber Scientific, Inc. |
* |
1,608 | 14,295 | ||||||||||||||||
Google, Inc. Class A |
* |
8,801 | 3,876,576 | ||||||||||||||||
Hackett Group, Inc. (The) |
* |
1,140 | 4,457 | ||||||||||||||||
HLTH Corporation |
* |
10,847 | 103,480 | ||||||||||||||||
Hypercom Corporation |
* |
1,992 | 8,645 | ||||||||||||||||
IMS Health, Inc. |
7,150 | 150,221 | |||||||||||||||||
iGate Capital Corporation |
* |
1,397 | 9,947 | ||||||||||||||||
Informatica Corporation |
* |
3,171 | 54,097 | ||||||||||||||||
Infospace, Inc. |
1,323 | 15,307 | |||||||||||||||||
InfoUSA, Inc. |
1,708 | 10,436 | |||||||||||||||||
Integral Systems, Inc. |
505 | 14,761 | |||||||||||||||||
Interactive Data Corporation |
1,521 | 43,303 | |||||||||||||||||
Interactive Intelligence, Inc. |
* |
950 | 11,181 | ||||||||||||||||
Internap Network Services Corporation |
* |
1,297 | 6,433 | ||||||||||||||||
Interwoven, Inc. |
* |
1,908 | 20,377 | ||||||||||||||||
Intuit, Inc. |
* |
13,074 | 353,129 | ||||||||||||||||
JDA
Software Group, Inc. |
* |
1,256 | 22,922 | ||||||||||||||||
Jack Henry & Associates, Inc. |
3,591 | 88,590 | |||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
* |
21,310 | 532,750 | ||||||||||||||||
Kenexa Corporation |
* |
1,681 | 31,065 | ||||||||||||||||
Keynote Systems, Inc. |
* |
1,400 | 16,506 | ||||||||||||||||
Knot, Inc. (The) |
* |
2,304 | 27,072 | ||||||||||||||||
Lawson Software, Inc. |
* |
8,700 | 65,511 | ||||||||||||||||
LivePerson, Inc. |
* |
3,333 | 10,332 | ||||||||||||||||
LookSmart Ltd. |
* |
500 | 1,645 | ||||||||||||||||
Magma Design Automation, Inc. |
* |
1,429 | 13,676 | ||||||||||||||||
Manhattan Associates, Inc. |
* |
1,346 | 30,864 | ||||||||||||||||
Mantech International Corporation Class A |
* |
1,217 | 55,203 | ||||||||||||||||
McAfee, Inc. |
* |
6,724 | 222,497 | ||||||||||||||||
Mediware Information Systems |
* |
1,088 | 6,234 | ||||||||||||||||
Mentor Graphics Corporation |
* |
2,745 | 24,238 | ||||||||||||||||
Microsoft Corporation |
327,302 | 9,288,831 | |||||||||||||||||
MicroStrategy, Inc. Class A |
* |
513 | 37,957 | ||||||||||||||||
MIVA, Inc. |
* |
990 | 1,703 | ||||||||||||||||
Move, Inc. |
* |
7,362 | 22,675 | ||||||||||||||||
NCR
Corporation |
* |
7,848 | 179,170 | ||||||||||||||||
Napster, Inc. |
* |
1,145 | 1,695 | ||||||||||||||||
National Instruments Corporation |
3,414 | 89,242 | |||||||||||||||||
Navisite, Inc. |
* |
3,725 | 8,232 | ||||||||||||||||
NAVTEQ Corporation |
* |
3,700 | 251,600 | ||||||||||||||||
NetFlix, Inc. |
* |
679 | 23,527 | ||||||||||||||||
Netscout Systems, Inc. |
* |
1,250 | 11,625 | ||||||||||||||||
NIC, Inc. |
2,450 | 17,419 | |||||||||||||||||
Novell, Inc. |
* |
15,492 | 97,445 | ||||||||||||||||
NVE
Corporation |
* |
348 | 8,596 | ||||||||||||||||
Oracle Corporation |
* |
156,057 | 3,052,475 | ||||||||||||||||
Packeteer, Inc. |
* |
1,900 | 9,671 | ||||||||||||||||
Parametric Technology Corporation |
* |
4,423 | 70,680 | ||||||||||||||||
PDF
Solutions, Inc. |
* |
974 | 5,367 | ||||||||||||||||
Perot Systems Corporation Class A |
* |
4,359 | 65,559 | ||||||||||||||||
Phoenix Technologies Ltd. |
* |
907 | 14,204 | ||||||||||||||||
Plato Learning, Inc. |
* |
1,825 | 5,347 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Progress Software Corporation |
* |
1,322 | $ | 39,554 | |||||||||||||||
QAD, Inc. |
1,363 | 11,463 | |||||||||||||||||
Quality Systems, Inc. |
|
768 | 22,940 | ||||||||||||||||
Quest Software, Inc. |
* |
3,847 | 50,280 | ||||||||||||||||
Radiant Systems, Inc. |
* |
1,019 | 14,235 | ||||||||||||||||
Radisys Corporation |
* |
961 | 9,696 | ||||||||||||||||
RealNetworks, Inc. |
* |
5,844 | 33,486 | ||||||||||||||||
Red
Hat, Inc. |
* |
7,251 | 133,346 | ||||||||||||||||
Renaissance Learning, Inc. |
|
1,353 | 18,928 | ||||||||||||||||
S1
Corporation |
* |
2,636 | 18,742 | ||||||||||||||||
Saba Software, Inc. |
* |
1,576 | 5,910 | ||||||||||||||||
Salesforce.com, Inc. |
* |
2,200 | 127,314 | ||||||||||||||||
Sapient Corporation |
* |
4,150 | 28,884 | ||||||||||||||||
Scientific Learning Corporation |
* |
3,145 | 14,781 | ||||||||||||||||
Secure Computing Corporation |
* |
1,554 | 10,023 | ||||||||||||||||
Sonic Foundry, Inc. |
* |
1,200 | 744 | ||||||||||||||||
SonicWall, Inc. |
* |
2,442 | 19,951 | ||||||||||||||||
SPSS, Inc. |
* |
690 | 26,758 | ||||||||||||||||
SRA
International, Inc. Class A |
* |
1,664 | 40,452 | ||||||||||||||||
Stratasys, Inc. |
* |
1,782 | 31,720 | ||||||||||||||||
SumTotal Systems, Inc. |
* |
317 | 1,322 | ||||||||||||||||
Sun
Microsystems, Inc. |
* |
33,887 | 526,265 | ||||||||||||||||
Sybase, Inc. |
* |
3,825 | 100,597 | ||||||||||||||||
Sykes Enterprises, Inc. |
* |
1,423 | 25,031 | ||||||||||||||||
Symantec Corporation |
* |
36,779 | 611,267 | ||||||||||||||||
SYNNEX Corporation |
* |
104 | 2,207 | ||||||||||||||||
Synopsys, Inc. |
* |
6,501 | 147,638 | ||||||||||||||||
Synplicity, Inc. |
* |
1,050 | 8,221 | ||||||||||||||||
Syntel, Inc. |
1,554 | 41,414 | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software, Inc. |
* |
2,643 | 67,449 | ||||||||||||||||
Teradata Corporation |
* |
7,848 | 173,127 | ||||||||||||||||
THQ, Inc. |
* |
2,914 | 63,525 | ||||||||||||||||
3Com Corporation |
* |
14,501 | 33,207 | ||||||||||||||||
TIBCO Software, Inc. |
* |
8,337 | 59,526 | ||||||||||||||||
Total System Services, Inc. |
6,935 | 164,082 | |||||||||||||||||
Tradestation Group, Inc. |
* |
1,690 | 14,399 | ||||||||||||||||
Trizetto Group, Inc. |
* |
1,550 | 25,869 | ||||||||||||||||
Tumbleweed Communications Corporation |
* |
1,102 | 1,344 | ||||||||||||||||
Ultimate Software Group, Inc. |
* |
1,242 | 37,335 | ||||||||||||||||
Unisys Corporation |
* |
13,714 | 60,753 | ||||||||||||||||
United Online, Inc. |
2,509 | 26,495 | |||||||||||||||||
Vasco Data Security International, Inc. |
* |
3,804 | 52,039 | ||||||||||||||||
VeriSign, Inc. |
* |
10,106 | 335,923 | ||||||||||||||||
Versant Corporation |
* |
330 | 8,283 | ||||||||||||||||
Vignette Corporation |
* |
737 | 9,736 | ||||||||||||||||
VMware, Inc. Class A |
* |
1,500 | 64,230 | ||||||||||||||||
Wave Systems Corporation Class A |
* |
1,004 | 974 | ||||||||||||||||
Websense, Inc. |
* |
1,958 | 36,712 | ||||||||||||||||
Website Pros, Inc. |
* |
308 | 3,028 | ||||||||||||||||
XETA Technologies, Inc. |
* |
1,946 | 7,278 | ||||||||||||||||
Yahoo!, Inc. |
* |
50,447 | 1,459,432 | ||||||||||||||||
32,423,560 | |||||||||||||||||||
Computers & Information4.1% |
|||||||||||||||||||
3M
Company |
24,251 | 1,919,467 | |||||||||||||||||
Access Plans USA, Inc. |
* |
3,538 | 3,715 | ||||||||||||||||
Apple Computer, Inc. |
* |
34,079 | 4,890,336 | ||||||||||||||||
Authentidate Holding Corporation |
* |
1,023 | 450 | ||||||||||||||||
Black Box Corporation |
865 | 26,685 | |||||||||||||||||
Brocade Communications Systems, Inc. |
* |
14,008 | 102,258 | ||||||||||||||||
Ciprico, Inc. |
* |
1,658 | $ | 2,487 | |||||||||||||||
Cirrus Logic, Inc. |
* |
2,946 | 19,797 | ||||||||||||||||
Concurrent Computer Corporation |
* |
1,901 | 1,312 | ||||||||||||||||
Cray, Inc. |
* |
714 | 4,255 | ||||||||||||||||
Dataram Corporation |
1,175 | 3,537 | |||||||||||||||||
Datawatch Corporation |
* |
3,500 | 12,180 | ||||||||||||||||
Dell, Inc. |
* |
78,317 | 1,560,075 | ||||||||||||||||
Diebold, Inc. |
3,079 | 115,616 | |||||||||||||||||
Digi International, Inc. |
* |
1,976 | 22,803 | ||||||||||||||||
Dot
Hill Systems Corporation |
* |
1,396 | 4,188 | ||||||||||||||||
EMC
Corporation |
* |
87,211 | 1,250,606 | ||||||||||||||||
Emulex Corporation |
* |
3,408 | 55,346 | ||||||||||||||||
Extreme Networks, Inc. |
* |
4,491 | 13,922 | ||||||||||||||||
Focus Enhancements, Inc. |
* |
5,319 | 2,925 | ||||||||||||||||
Hewlett-Packard Company |
102,994 | 4,702,706 | |||||||||||||||||
Ikon Office Solutions, Inc. |
5,770 | 43,852 | |||||||||||||||||
InFocus Corporation |
* |
1,636 | 3,059 | ||||||||||||||||
Ingram Micro, Inc. Class A |
* |
6,500 | 102,895 | ||||||||||||||||
Insight Enterprises, Inc. |
* |
2,054 | 35,945 | ||||||||||||||||
International Business Machines Corporation |
52,764 | 6,075,247 | |||||||||||||||||
International Game Technology |
13,402 | 538,894 | |||||||||||||||||
Iomega Corporation |
* |
1,865 | 6,658 | ||||||||||||||||
Iteris, Inc. |
* |
4,263 | 9,848 | ||||||||||||||||
Jabil Circuit, Inc. |
8,287 | 78,395 | |||||||||||||||||
Lexmark International, Inc. |
* |
4,019 | 123,464 | ||||||||||||||||
Micros Systems, Inc. |
* |
3,428 | 115,386 | ||||||||||||||||
NETGEAR, Inc. |
* |
1,206 | 24,060 | ||||||||||||||||
Network Engines, Inc. |
* |
1,329 | 2,100 | ||||||||||||||||
Nuance Communications, Inc. |
* |
4,541 | 79,059 | ||||||||||||||||
Palm, Inc. |
|
4,574 | 22,870 | ||||||||||||||||
Performance Technologies, Inc. |
* |
793 | 3,632 | ||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc. |
9,192 | 321,904 | |||||||||||||||||
Planar Systems, Inc. |
* |
785 | 3,148 | ||||||||||||||||
Quantum Corporation |
* |
6,681 | 14,297 | ||||||||||||||||
Rackable Systems, Inc. |
* |
1,843 | 16,808 | ||||||||||||||||
Safeguard Scientifics, Inc. |
* |
4,073 | 6,069 | ||||||||||||||||
SanDisk Corporation |
* |
8,969 | 202,430 | ||||||||||||||||
ScanSource, Inc. |
* |
1,126 | 40,750 | ||||||||||||||||
Scientific Games Corporation Class A |
* |
2,517 | 53,134 | ||||||||||||||||
SCM
Microsystems, Inc. |
* |
1,494 | 3,884 | ||||||||||||||||
Seagate Technology (Cayman Islands) |
20,081 | 420,496 | |||||||||||||||||
SourceForge, Inc. |
* |
2,018 | 4,016 | ||||||||||||||||
STEC, Inc. |
* |
1,055 | 6,530 | ||||||||||||||||
Tech Data Corporation |
* |
2,057 | 67,470 | ||||||||||||||||
TransAct Technologies, Inc. |
* |
888 | 4,360 | ||||||||||||||||
VeriFone Holdings, Inc. |
* |
2,645 | 41,976 | ||||||||||||||||
Wayside Technology Group, Inc. |
1,787 | 17,691 | |||||||||||||||||
Western Digital Corporation |
* |
8,154 | 220,484 | ||||||||||||||||
Zebra Technologies Corporation Class A |
* |
2,988 | 99,560 | ||||||||||||||||
23,525,037 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.2% |
|||||||||||||||||||
Ball Corporation |
4,676 | 214,815 | |||||||||||||||||
Crown Holdings, Inc. |
* |
6,844 | 172,195 | ||||||||||||||||
Greif, Inc. Class A |
852 | 57,876 | |||||||||||||||||
Libbey, Inc. |
|
749 | 12,613 | ||||||||||||||||
Owens-Illinois, Inc. |
* |
6,064 | 342,192 | ||||||||||||||||
Silgan Holdings, Inc. |
454 | 22,532 | |||||||||||||||||
Sonoco Products Company |
3,353 | 95,996 | |||||||||||||||||
Temple-Inland, Inc. |
4,506 | 57,316 | |||||||||||||||||
975,535 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care2.1% |
|||||||||||||||||||
Alberto-Culver Company |
3,659 | $ | 100,293 | ||||||||||||||||
Avon Products, Inc. |
17,888 | 707,292 | |||||||||||||||||
Chattem, Inc. |
* |
872 | 57,848 | ||||||||||||||||
Clorox Company |
6,212 | 351,848 | |||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Company |
19,424 | 1,513,324 | |||||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
8,093 | 351,479 | |||||||||||||||||
Elizabeth Arden, Inc. |
* |
1,017 | 20,289 | ||||||||||||||||
Estee Lauder Companies (The), Inc. Class A |
|
5,057 | 231,863 | ||||||||||||||||
Procter & Gamble Company |
120,065 | 8,412,955 | |||||||||||||||||
Quaker Chemical Corporation |
483 | 15,113 | |||||||||||||||||
Stepan Company |
556 | 21,256 | |||||||||||||||||
11,783,560 | |||||||||||||||||||
Education0.1% |
|||||||||||||||||||
Ambassadors International, Inc. |
|
523 | 3,875 | ||||||||||||||||
Apollo Group, Inc. Class A |
* |
5,517 | 238,334 | ||||||||||||||||
Career Education Corporation |
* |
4,167 | 53,004 | ||||||||||||||||
Corinthian Colleges, Inc. |
* |
3,624 | 26,202 | ||||||||||||||||
DeVry, Inc. |
2,980 | 124,683 | |||||||||||||||||
ITT
Educational Services, Inc. |
* |
1,873 | 86,027 | ||||||||||||||||
Learning Tree International, Inc. |
* |
766 | 10,739 | ||||||||||||||||
Princeton Review, Inc. |
* |
818 | 6,438 | ||||||||||||||||
Strayer Education, Inc. |
|
551 | 84,028 | ||||||||||||||||
Universal Technical Institute, Inc. |
* |
418 | 4,903 | ||||||||||||||||
638,233 | |||||||||||||||||||
Electric Utilities3.3% |
|||||||||||||||||||
AES
Corporation (The) |
* |
25,835 | 430,669 | ||||||||||||||||
Allegheny Energy, Inc. |
5,273 | 266,287 | |||||||||||||||||
Allete, Inc. |
|
1,243 | 48,005 | ||||||||||||||||
Alliant Energy Corporation |
4,491 | 157,230 | |||||||||||||||||
Ameren Corporation |
8,429 | 371,213 | |||||||||||||||||
American Electric Power Company, Inc. |
16,393 | 682,441 | |||||||||||||||||
Aquila, Inc. |
* |
7,275 | 23,353 | ||||||||||||||||
Avista Corporation |
1,759 | 34,406 | |||||||||||||||||
Black Hills Corporation |
|
2,041 | 73,027 | ||||||||||||||||
CMS Energy Corporation |
6,681 | 90,461 | |||||||||||||||||
Calpine Corporation |
* |
16,000 | 294,720 | ||||||||||||||||
Centerpoint Energy, Inc. |
12,705 | 181,300 | |||||||||||||||||
Central Vermont Public Service Corporation |
|
540 | 12,906 | ||||||||||||||||
CH
Energy Group, Inc. |
694 | 26,997 | |||||||||||||||||
Cleco Corporation |
2,109 | 46,778 | |||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. |
9,476 | 376,197 | |||||||||||||||||
Constellation Energy Group, Inc. |
7,434 | 656,199 | |||||||||||||||||
DTE Energy Company |
6,985 | 271,647 | |||||||||||||||||
Dominion Resources, Inc. |
25,217 | 1,029,862 | |||||||||||||||||
DPL, Inc. |
|
5,037 | 129,149 | ||||||||||||||||
Duke Energy Corporation |
47,382 | 845,769 | |||||||||||||||||
Dynegy, Inc. Class A |
* |
15,654 | 123,510 | ||||||||||||||||
Edison International |
12,022 | 589,318 | |||||||||||||||||
EL
Paso Electric Company |
* |
1,748 | 37,355 | ||||||||||||||||
Empire District Electric Company (The) |
|
1,197 | 24,239 | ||||||||||||||||
Energy East Corporation |
5,959 | 143,731 | |||||||||||||||||
Entergy Corporation |
8,044 | 877,440 | |||||||||||||||||
Exelon Corporation |
26,142 | 2,124,560 | |||||||||||||||||
FPL Group, Inc. |
14,666 | 920,145 | |||||||||||||||||
FirstEnergy Corporation |
12,533 | 860,014 | |||||||||||||||||
Great Plains Energy, Inc. |
2,828 | 69,710 | |||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries, Inc. |
3,066 | 73,185 | |||||||||||||||||
Idacorp, Inc. |
|
1,515 | $ | 48,647 | |||||||||||||||
Integrys Energy Group, Inc. |
2,691 | 125,508 | |||||||||||||||||
MGE Energy, Inc. |
1,559 | 53,100 | |||||||||||||||||
Mirant Corporation |
* |
10,625 | 386,644 | ||||||||||||||||
NiSource, Inc. |
10,893 | 187,795 | |||||||||||||||||
Northeast Utilities |
5,201 | 127,633 | |||||||||||||||||
NRG
Energy, Inc. |
* |
8,000 | 311,920 | ||||||||||||||||
NSTAR |
4,374 | 133,101 | |||||||||||||||||
OGE Energy Corporation |
3,358 | 104,669 | |||||||||||||||||
Otter Tail Corporation |
1,095 | 38,752 | |||||||||||||||||
PG&E Corporation |
13,709 | 504,765 | |||||||||||||||||
PPL Corporation |
14,691 | 674,611 | |||||||||||||||||
Pepco Holdings, Inc. |
7,066 | 174,672 | |||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corporation |
3,789 | 132,918 | |||||||||||||||||
Plug Power, Inc. |
* |
2,704 | 8,409 | ||||||||||||||||
PNM Resources, Inc. |
2,169 | 27,047 | |||||||||||||||||
Portland General Electric Company |
1,100 | 24,805 | |||||||||||||||||
Progress Energy, Inc. |
10,169 | 424,047 | |||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group, Inc. |
19,514 | 784,268 | |||||||||||||||||
Puget Energy, Inc. |
3,548 | 91,787 | |||||||||||||||||
Reliant Energy, Inc. |
* |
11,470 | 271,266 | ||||||||||||||||
SCANA Corporation |
4,791 | 175,255 | |||||||||||||||||
Sempra Energy |
8,687 | 462,843 | |||||||||||||||||
Sierra Pacific Resources |
3,864 | 48,802 | |||||||||||||||||
Southern Company (The) |
30,082 | 1,071,220 | |||||||||||||||||
TECO Energy, Inc. |
|
7,797 | 124,362 | ||||||||||||||||
UIL Holdings Corporation |
1,496 | 45,074 | |||||||||||||||||
Unisource Energy Corporation |
1,571 | 34,970 | |||||||||||||||||
Unitil Corporation |
420 | 11,319 | |||||||||||||||||
Westar Energy, Inc. |
4,032 | 91,809 | |||||||||||||||||
Wisconsin Energy Corporation |
4,564 | 200,770 | |||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
16,552 | 330,212 | |||||||||||||||||
19,124,823 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment3.1% |
|||||||||||||||||||
Active Power, Inc. |
* |
1,093 | 2,033 | ||||||||||||||||
Acuity Brands, Inc. |
1,873 | 80,445 | |||||||||||||||||
Ametek, Inc. |
4,234 | 185,915 | |||||||||||||||||
AZZ, Inc. |
* |
1,582 | 56,288 | ||||||||||||||||
Baldor Electric Company |
1,338 | 37,464 | |||||||||||||||||
C&D Technologies, Inc. |
* |
1,159 | 5,818 | ||||||||||||||||
Capstone Turbine Corporation |
* |
2,450 | 5,194 | ||||||||||||||||
Cooper Industries Ltd. Class A (Bermuda) |
7,946 | 319,032 | |||||||||||||||||
Distributed Energy Systems Corporation |
* |
3,756 | 1,690 | ||||||||||||||||
Electro Scientific Industries, Inc. |
* |
1,421 | 23,418 | ||||||||||||||||
Emerson Electric Company |
31,480 | 1,619,961 | |||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. |
* |
1,856 | 167,931 | ||||||||||||||||
Energy Conversion Devices, Inc. |
* |
781 | 23,352 | ||||||||||||||||
Evans & Sutherland Computer Corporation |
* |
1,882 | 1,431 | ||||||||||||||||
Franklin Electric Company, Inc. |
|
902 | 30,821 | ||||||||||||||||
FuelCell Energy, Inc. |
* |
1,938 | 12,888 | ||||||||||||||||
General Electric Company |
388,040 | 14,361,360 | |||||||||||||||||
GrafTech International Ltd. |
* |
3,487 | 56,524 | ||||||||||||||||
Greatbatch, Inc. |
* |
942 | 17,342 | ||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings, Inc. |
1,877 | 121,048 | |||||||||||||||||
Littelfuse, Inc. |
* |
909 | 31,788 | ||||||||||||||||
LSI Industries, Inc. |
1,083 | 14,306 | |||||||||||||||||
Medis Technologies Ltd. |
* |
704 | 6,385 | ||||||||||||||||
Moog, Inc. Class A |
* |
1,446 | 61,036 | ||||||||||||||||
Powell Industries, Inc. |
* |
1,045 | 41,142 | ||||||||||||||||
Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide, Inc. |
* |
2,809 | 2,669 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Regal-Beloit Corporation |
1,272 | $ | 46,593 | ||||||||||||||||
Servotronics, Inc. |
705 | 14,241 | |||||||||||||||||
Spectrum Brands, Inc. |
* |
1,490 | 6,809 | ||||||||||||||||
Tech/Ops Sevcon, Inc. |
719 | 5,033 | |||||||||||||||||
Teleflex, Inc. |
1,322 | 63,073 | |||||||||||||||||
Thomas & Betts Corporation |
* |
2,428 | 88,306 | ||||||||||||||||
Trans-Lux Corporation |
* |
866 | 3,031 | ||||||||||||||||
Ultralife Batteries, Inc. |
* |
416 | 4,913 | ||||||||||||||||
Universal Display Corporation |
* |
1,350 | 19,332 | ||||||||||||||||
Universal Electronics, Inc. |
* |
639 | 15,470 | ||||||||||||||||
Valence Technology, Inc. |
* |
6,972 | 30,747 | ||||||||||||||||
Vicor Corporation |
1,380 | 16,477 | |||||||||||||||||
17,601,306 | |||||||||||||||||||
Electronics4.2% |
|||||||||||||||||||
8X8, Inc. |
* |
3,048 | 2,987 | ||||||||||||||||
AVX Corporation |
2,270 | 29,079 | |||||||||||||||||
Actel Corporation |
* |
1,140 | 17,453 | ||||||||||||||||
Adaptec, Inc. |
* |
3,850 | 11,319 | ||||||||||||||||
Advanced Energy Industries, Inc. |
* |
1,428 | 18,935 | ||||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. |
* |
21,447 | 126,323 | ||||||||||||||||
Agilysys, Inc. |
1,335 | 15,486 | |||||||||||||||||
Alliance Fiber Optic Products, Inc. |
* |
4,817 | 6,214 | ||||||||||||||||
Altera Corporation |
14,718 | 271,253 | |||||||||||||||||
American Superconductor Corporation |
* |
1,147 | 26,599 | ||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. |
* |
7,211 | 77,158 | ||||||||||||||||
Amphenol Corporation Class A |
7,376 | 274,756 | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
14,113 | 416,616 | |||||||||||||||||
Anaren, Inc. |
* |
813 | 10,293 | ||||||||||||||||
Applied Micro Circuits Corp. |
* |
3,186 | 22,875 | ||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. |
* |
4,585 | 154,285 | ||||||||||||||||
Atheros Communications, Inc. |
* |
2,700 | 56,268 | ||||||||||||||||
Atmel Corporation |
* |
18,733 | 65,191 | ||||||||||||||||
ATMI, Inc. |
* |
1,559 | 43,387 | ||||||||||||||||
Avanex Corporation |
* |
5,030 | 3,571 | ||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
* |
5,129 | 167,872 | ||||||||||||||||
AXT, Inc. |
* |
946 | 4,512 | ||||||||||||||||
Barnes Group, Inc. |
2,018 | 46,313 | |||||||||||||||||
Bel Fuse, Inc. Class A |
545 | 17,108 | |||||||||||||||||
Belden, Inc. |
1,894 | 66,896 | |||||||||||||||||
Benchmark Electronics, Inc. |
* |
2,520 | 45,234 | ||||||||||||||||
Broadcom Corporation Class A |
* |
16,147 | 311,153 | ||||||||||||||||
California Micro Devices Corporation |
* |
745 | 2,190 | ||||||||||||||||
Caliper Life Sciences, Inc. |
* |
867 | 3,251 | ||||||||||||||||
Catalyst Semiconductor, Inc. |
* |
2,415 | 13,258 | ||||||||||||||||
Catapult Communications Corporation |
* |
750 | 3,863 | ||||||||||||||||
Ceradyne, Inc. |
* |
1,867 | 59,669 | ||||||||||||||||
Ceva, Inc. |
* |
692 | 5,294 | ||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
* |
237,243 | 5,715,184 | ||||||||||||||||
Concord Camera Corporation |
* |
572 | 2,145 | ||||||||||||||||
Conexant Systems, Inc. |
* |
20,460 | 11,865 | ||||||||||||||||
Cree, Inc. |
* |
3,097 | 86,592 | ||||||||||||||||
CTS Corporation |
1,580 | 16,906 | |||||||||||||||||
Cymer, Inc. |
* |
1,498 | 39,008 | ||||||||||||||||
Cypress Semiconductor Corporation |
* |
4,876 | 115,122 | ||||||||||||||||
DRS Technologies, Inc. |
1,486 | 86,604 | |||||||||||||||||
Diodes, Inc. |
* |
2,400 | 52,704 | ||||||||||||||||
Dolby Laboratories, Inc. Class A |
* |
1,370 | 49,676 | ||||||||||||||||
DSP
Group, Inc. |
* |
1,194 | 15,212 | ||||||||||||||||
Eastman Kodak Company |
|
11,893 | 210,149 | ||||||||||||||||
Emcore Corporation |
* |
1,219 | $ | 7,021 | |||||||||||||||
EMS
Technologies, Inc. |
* |
960 | 26,054 | ||||||||||||||||
ESCO Technologies, Inc. |
* |
1,222 | 48,538 | ||||||||||||||||
ESS
Technology |
* |
1,759 | 2,639 | ||||||||||||||||
Esterline Technologies Corporation |
* |
1,049 | 52,838 | ||||||||||||||||
Exar Corporation |
* |
1,758 | 14,468 | ||||||||||||||||
Fairchild Semiconductor International, Inc. |
* |
4,903 | 58,444 | ||||||||||||||||
Finisar Corporation |
* |
6,855 | 8,774 | ||||||||||||||||
First Solar, Inc. |
* |
903 | 208,719 | ||||||||||||||||
FSI
International, Inc. |
* |
1,479 | 1,967 | ||||||||||||||||
Garmin Ltd. (Cayman Islands) |
|
4,774 | 257,844 | ||||||||||||||||
HI/FN, Inc. |
* |
681 | 3,473 | ||||||||||||||||
Hutchinson Technology, Inc. |
* |
1,149 | 18,281 | ||||||||||||||||
Imation Corporation |
|
1,564 | 35,565 | ||||||||||||||||
Innovex, Inc. |
* |
1,922 | 538 | ||||||||||||||||
Integrated Device Technology, Inc. |
* |
8,168 | 72,940 | ||||||||||||||||
Integrated Silicon Solutions, Inc. |
* |
1,269 | 7,677 | ||||||||||||||||
Intel Corporation |
227,315 | 4,814,532 | |||||||||||||||||
International Rectifier Corporation |
* |
2,631 | 56,567 | ||||||||||||||||
Intersil Corporation Class A |
5,757 | 147,782 | |||||||||||||||||
IXYS Corporation |
* |
1,329 | 9,077 | ||||||||||||||||
JDS
Uniphase Corporation |
* |
7,444 | 99,675 | ||||||||||||||||
Kemet Corporation |
* |
3,407 | 13,764 | ||||||||||||||||
KVH
Industries, Inc. |
* |
375 | 2,955 | ||||||||||||||||
LSI
Corporation |
* |
30,700 | 151,965 | ||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corporation |
* |
4,395 | 12,482 | ||||||||||||||||
Lightpath Technologies, Inc. Class A |
* |
1,526 | 2,747 | ||||||||||||||||
Linear Technology Corporation |
|
11,070 | 339,738 | ||||||||||||||||
MIPS Technologies, Inc. Class A |
* |
2,228 | 8,823 | ||||||||||||||||
MRV
Communications, Inc. |
* |
4,567 | 6,257 | ||||||||||||||||
Magnetek, Inc. |
* |
1,406 | 4,837 | ||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. (Bermuda) |
* |
18,500 | 201,280 | ||||||||||||||||
Mattson Technology, Inc. |
* |
1,760 | 10,718 | ||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. |
2,241 | 45,694 | |||||||||||||||||
Maxwell Technologies, Inc. |
* |
370 | 3,770 | ||||||||||||||||
MEMC Electronics Materials, Inc. |
* |
8,113 | 575,212 | ||||||||||||||||
Mercury Computer Systems, Inc. |
* |
963 | 5,412 | ||||||||||||||||
Merix Corporation |
* |
674 | 1,375 | ||||||||||||||||
Methode Electronics, Inc. |
1,383 | 16,167 | |||||||||||||||||
Micrel, Inc. |
3,731 | 34,586 | |||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
8,640 | 282,787 | ||||||||||||||||
Micron Technology, Inc. |
* |
25,902 | 154,635 | ||||||||||||||||
Microsemi Corporation |
* |
2,474 | 56,407 | ||||||||||||||||
Mobility Electronics, Inc. |
* |
674 | 856 | ||||||||||||||||
Molex, Inc. |
5,599 | 129,673 | |||||||||||||||||
MoSys, Inc. |
* |
1,251 | 5,454 | ||||||||||||||||
Nashua Corporation |
* |
1,541 | 16,936 | ||||||||||||||||
National Semiconductor Corporation |
13,056 | 239,186 | |||||||||||||||||
Novellus Systems, Inc. |
* |
6,320 | 133,036 | ||||||||||||||||
Nu
Horizons Electronics Corporation |
* |
1,207 | 7,580 | ||||||||||||||||
Nvidia Corporation |
* |
20,184 | 399,441 | ||||||||||||||||
Omnivision Technologies, Inc. |
* |
2,354 | 39,594 | ||||||||||||||||
ON
Semiconductor Corporation |
* |
5,253 | 29,837 | ||||||||||||||||
Oplink Communications, Inc. |
* |
758 | 6,723 | ||||||||||||||||
Optelecom, Inc. |
* |
819 | 5,774 | ||||||||||||||||
OSI
Systems, Inc. |
* |
867 | 19,958 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Park Electrochemical Corporation |
1,086 | $ | 28,073 | ||||||||||||||||
Pericom Semiconductor Corporation |
* |
1,023 | 15,018 | ||||||||||||||||
Photronics, Inc. |
* |
1,388 | 13,255 | ||||||||||||||||
Plexus Corporation |
* |
1,884 | 52,846 | ||||||||||||||||
PLX
Technology, Inc. |
* |
1,050 | 7,004 | ||||||||||||||||
Power Integrations, Inc. |
* |
1,952 | 57,116 | ||||||||||||||||
Power-One, Inc. |
* |
3,459 | 11,103 | ||||||||||||||||
QLogic Corporation |
* |
7,842 | 120,375 | ||||||||||||||||
Quicklogic Corporation |
* |
1,050 | 3,150 | ||||||||||||||||
RF
Micro Devices, Inc. |
* |
8,143 | 21,660 | ||||||||||||||||
Rambus, Inc. |
* |
4,071 | 94,895 | ||||||||||||||||
Raytheon Company |
17,505 | 1,130,998 | |||||||||||||||||
Research Frontiers, Inc. |
* |
752 | 5,099 | ||||||||||||||||
Rockwell Collins, Inc. |
7,347 | 419,881 | |||||||||||||||||
Rogers Corporation |
* |
803 | 26,828 | ||||||||||||||||
Sanmina-SCI Corporation |
* |
21,464 | 34,772 | ||||||||||||||||
Semtech Corporation |
* |
2,970 | 42,560 | ||||||||||||||||
Sigmatel, Inc. |
* |
797 | 2,303 | ||||||||||||||||
Sigmatron International, Inc. |
* |
282 | 1,746 | ||||||||||||||||
Silicon Image, Inc. |
* |
2,948 | 14,769 | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. |
* |
2,124 | 66,991 | ||||||||||||||||
Silicon Storage Technology, Inc. |
* |
3,793 | 9,938 | ||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. |
* |
5,822 | 42,384 | ||||||||||||||||
Sonic Solutions, Inc. |
* |
889 | 8,579 | ||||||||||||||||
Spansion LLC Class A |
* |
1,900 | 5,225 | ||||||||||||||||
Spectrum Control, Inc. |
* |
1,195 | 10,110 | ||||||||||||||||
Spire Corporation |
* |
2,500 | 38,400 | ||||||||||||||||
Sunpower Corp. Class A |
* |
1,322 | 98,502 | ||||||||||||||||
Sycamore Networks, Inc. |
* |
9,917 | 36,296 | ||||||||||||||||
Synaptics, Inc. |
* |
1,057 | 25,241 | ||||||||||||||||
Technitrol, Inc. |
1,866 | 43,161 | |||||||||||||||||
Tegal Corporation |
* |
312 | 1,554 | ||||||||||||||||
Teledyne Technologies, Inc. |
* |
1,228 | 57,716 | ||||||||||||||||
Terabeam, Inc. |
* |
2,197 | 1,736 | ||||||||||||||||
Tessera Technologies, Inc. |
* |
1,560 | 32,448 | ||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
55,437 | 1,567,204 | |||||||||||||||||
Transwitch Corporation |
* |
2,483 | 1,862 | ||||||||||||||||
Trident Microsystems, Inc. |
* |
3,018 | 15,543 | ||||||||||||||||
Trimble Navigation Ltd. |
* |
4,318 | 123,452 | ||||||||||||||||
Triquint Semiconductor, Inc. |
* |
4,918 | 24,885 | ||||||||||||||||
TTM
Technologies, Inc. |
* |
1,639 | 18,553 | ||||||||||||||||
Tyco Electronics Ltd. (Bermuda) |
19,745 | 677,648 | |||||||||||||||||
Tyler Technologies, Inc. |
* |
1,886 | 26,366 | ||||||||||||||||
Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc. |
* |
3,367 | 94,781 | ||||||||||||||||
Virage Logic Corporation |
* |
901 | 5,190 | ||||||||||||||||
Vishay Intertechnology, Inc. |
* |
6,172 | 55,918 | ||||||||||||||||
Xerox Corporation |
36,218 | 542,183 | |||||||||||||||||
Xilinx, Inc. |
13,928 | 330,790 | |||||||||||||||||
Zoran Corporation |
* |
1,650 | 22,539 | ||||||||||||||||
23,805,546 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure1.4% |
|||||||||||||||||||
Avid Technology, Inc. |
* |
1,448 | 35,244 | ||||||||||||||||
Bally Technologies, Inc. |
* |
1,971 | 67,684 | ||||||||||||||||
Blockbuster, Inc. Class A |
* |
7,850 | 25,591 | ||||||||||||||||
Callaway Golf Company |
2,881 | 42,293 | |||||||||||||||||
Cedar Fair, LP |
|
2,300 | 53,475 | ||||||||||||||||
Churchill Downs, Inc. |
638 | 30,139 | |||||||||||||||||
Discovery Holding Company Class A |
* |
10,903 | 231,362 | ||||||||||||||||
Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. |
1,710 | 14,552 | |||||||||||||||||
Dover Motorsports, Inc. |
1,645 | 10,117 | |||||||||||||||||
DreamWorks Animation SKG, Inc. Class A |
* |
1,300 | $ | 33,514 | |||||||||||||||
Gaylord Entertainment Company |
* |
1,772 | 53,674 | ||||||||||||||||
Hasbro, Inc. |
6,570 | 183,303 | |||||||||||||||||
Hollywood Media Corporation |
* |
1,494 | 3,586 | ||||||||||||||||
Image Entertainment, Inc. |
* |
299 | 502 | ||||||||||||||||
International Speedway Corporation Class A |
1,190 | 49,028 | |||||||||||||||||
Jakks Pacific, Inc. |
* |
925 | 25,502 | ||||||||||||||||
Leapfrog Enterprises, Inc. |
* |
1,261 | 8,890 | ||||||||||||||||
Live Nation, Inc. |
* |
2,705 | 32,812 | ||||||||||||||||
Macrovision Corporation |
* |
2,053 | 27,716 | ||||||||||||||||
Mattel, Inc. |
16,641 | 331,156 | |||||||||||||||||
Multimedia Games, Inc. |
* |
1,202 | 6,419 | ||||||||||||||||
National CineMedia, Inc. |
2,226 | 50,040 | |||||||||||||||||
National Lampoon, Inc. |
* |
3,300 | 6,930 | ||||||||||||||||
Nautilus Group, Inc. |
|
1,359 | 4,471 | ||||||||||||||||
New Frontier Media, Inc. |
3,808 | 16,984 | |||||||||||||||||
News Corporation, Inc. Class A |
91,998 | 1,724,963 | |||||||||||||||||
Penn National Gaming, Inc. |
* |
2,586 | 113,086 | ||||||||||||||||
Pinnacle Entertainment, Inc. |
* |
1,629 | 20,851 | ||||||||||||||||
Pool Corporation |
|
2,434 | 45,978 | ||||||||||||||||
RC2
Corporation |
* |
1,650 | 34,601 | ||||||||||||||||
Regal Entertainment Group Class A |
|
2,743 | 52,912 | ||||||||||||||||
Shuffle Master, Inc. |
* |
1,527 | 8,169 | ||||||||||||||||
Six
Flags, Inc. |
* |
3,814 | 6,255 | ||||||||||||||||
Speedway Motorsports, Inc. |
149 | 3,735 | |||||||||||||||||
Steinway Musical Instruments, Inc. |
* |
683 | 19,479 | ||||||||||||||||
Time Warner, Inc. |
153,063 | 2,145,943 | |||||||||||||||||
Walt Disney Company |
68,450 | 2,147,961 | |||||||||||||||||
West Marine, Inc. |
* |
803 | 5,597 | ||||||||||||||||
Westwood One, Inc. |
* |
4,247 | 8,919 | ||||||||||||||||
WMS
Industries, Inc. |
* |
1,903 | 68,451 | ||||||||||||||||
World Wrestling Entertainment, Inc. |
1,030 | 19,168 | |||||||||||||||||
7,771,052 | |||||||||||||||||||
Environmental0.4% |
|||||||||||||||||||
Aetrium, Inc. |
* |
614 | 2,413 | ||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
* |
15,887 | 473,909 | ||||||||||||||||
Analogic Corporation |
593 | 39,458 | |||||||||||||||||
Cohu, Inc. |
859 | 13,959 | |||||||||||||||||
Credence Systems Corporation |
* |
2,727 | 4,636 | ||||||||||||||||
Danaher Corporation |
9,574 | 727,911 | |||||||||||||||||
Dionex Corporation |
* |
1,031 | 79,377 | ||||||||||||||||
Flir Systems, Inc. |
* |
5,608 | 168,745 | ||||||||||||||||
Formfactor, Inc. |
* |
1,417 | 27,065 | ||||||||||||||||
Frequency Electronics, Inc. |
821 | 6,387 | |||||||||||||||||
Itron, Inc. |
* |
955 | 86,170 | ||||||||||||||||
Ixia |
* |
2,330 | 18,081 | ||||||||||||||||
LTX
Corporation |
* |
2,405 | 7,552 | ||||||||||||||||
MKS
Instruments, Inc. |
* |
2,455 | 52,537 | ||||||||||||||||
Mine Safety Appliances Company |
1,444 | 59,478 | |||||||||||||||||
MTS Systems Corporation |
1,342 | 43,293 | |||||||||||||||||
OI
Corporation |
1,600 | 18,880 | |||||||||||||||||
Orbit International Corporation |
* |
2,812 | 22,890 | ||||||||||||||||
Photon Dynamics, Inc. |
* |
659 | 6,985 | ||||||||||||||||
Roper Industries, Inc. |
2,980 | 177,131 | |||||||||||||||||
Rudolph Technologies, Inc. |
* |
1,247 | 12,183 | ||||||||||||||||
Teradyne, Inc. |
* |
7,938 | 98,590 | ||||||||||||||||
Thermogenesis |
* |
4,316 | 7,035 | ||||||||||||||||
Veeco Instruments, Inc. |
* |
1,294 | 21,519 | ||||||||||||||||
White Electronic Designs Corporation |
* |
514 | 2,262 | ||||||||||||||||
X-Rite, Inc. |
* |
1,890 | 11,283 | ||||||||||||||||
2,189,729 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Financial Services3.6% |
|||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group |
* |
1,354 | $ | 122,862 | |||||||||||||||
AllianceBernstein Holding, LP |
1,100 | 69,718 | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
9,235 | 478,835 | |||||||||||||||||
Ampal American Israel Corporation Class A |
* |
1,391 | 8,902 | ||||||||||||||||
Bear Stearns Companies, Inc. (The) |
|
4,864 | 51,023 | ||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. Class A |
* |
40 | 5,336,000 | ||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
765 | 156,198 | ||||||||||||||||
Blackstone Group, LP (The) |
|
3,953 | 62,774 | ||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions, Inc. |
5,748 | 101,165 | |||||||||||||||||
Calamos Asset Management, Inc. Class A |
1,800 | 29,304 | |||||||||||||||||
Catskill Litigation Trust |
*d |
582 | | ||||||||||||||||
Centerline Holding Company |
|
1,905 | 7,734 | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corporation (The) |
36,777 | 692,511 | |||||||||||||||||
Cherokee, Inc. |
994 | 33,468 | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
2,080 | 975,728 | |||||||||||||||||
Countrywide Financial Corporation |
|
24,520 | 134,860 | ||||||||||||||||
Diamond Hill Investment Group, Inc. |
* |
1,310 | 100,228 | ||||||||||||||||
Doral Financial Corporation (Puerto Rico) |
* |
221 | 4,460 | ||||||||||||||||
E*Trade Financial Corporation |
* |
14,978 | 57,815 | ||||||||||||||||
Eaton Vance Corporation |
5,282 | 161,154 | |||||||||||||||||
Federated Investors, Inc. Class B |
3,745 | 146,654 | |||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
6,114 | 592,997 | |||||||||||||||||
GAMCO Investors, Inc. Class A |
558 | 28,101 | |||||||||||||||||
GFI Group, Inc. |
630 | 36,099 | |||||||||||||||||
GLG
Partners, Inc. |
* |
9,550 | 113,359 | ||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
14,062 | 2,325,714 | |||||||||||||||||
Guaranty Financial Group, Inc. |
* |
1,502 | 15,951 | ||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. Class A |
* |
1,570 | 40,302 | ||||||||||||||||
IntercontinentalExchange, Inc. |
* |
2,676 | 349,218 | ||||||||||||||||
Invesco Ltd. (Bermuda) |
16,610 | 404,620 | |||||||||||||||||
Investment Technology Group, Inc. |
* |
2,078 | 95,962 | ||||||||||||||||
Janus Capital Group, Inc. |
6,411 | 149,184 | |||||||||||||||||
Jefferies Group, Inc. |
4,678 | 75,456 | |||||||||||||||||
Jesup & Lamont, Inc. |
* |
1,550 | 884 | ||||||||||||||||
Kent Financial Services, Inc. |
* |
2,200 | 4,103 | ||||||||||||||||
Knight Capital Group, Inc. Class A |
* |
4,630 | 75,191 | ||||||||||||||||
LaBranche & Company, Inc. |
* |
2,588 | 11,258 | ||||||||||||||||
Lazard Ltd. Class A (Bermuda) |
1,519 | 58,026 | |||||||||||||||||
Legg Mason, Inc. |
5,250 | 293,895 | |||||||||||||||||
Lehman Brothers Holdings, Inc. |
|
21,084 | 793,602 | ||||||||||||||||
Merrill Lynch & Company, Inc. |
35,661 | 1,452,829 | |||||||||||||||||
MF
Global Ltd. (Bermuda) |
* |
2,928 | 29,016 | ||||||||||||||||
Morgan Stanley |
39,347 | 1,798,158 | |||||||||||||||||
Nasdaq Stock Market, Inc. |
* |
5,431 | 209,962 | ||||||||||||||||
Navidec Financial Services, Inc. |
* |
2,119 | 3,390 | ||||||||||||||||
NexCen Brands, Inc. |
* |
1,368 | 4,692 | ||||||||||||||||
Nymex Holdings, Inc. |
2,458 | 222,769 | |||||||||||||||||
NYSE Euronext |
8,767 | 541,012 | |||||||||||||||||
Och-Ziff Capital Management Group LLC |
1,407 | 29,547 | |||||||||||||||||
optionsXpress Holdings, Inc. |
1,914 | 39,639 | |||||||||||||||||
Principal Financial Group |
10,091 | 562,271 | |||||||||||||||||
Raymond James Financial, Inc. |
|
3,472 | 79,787 | ||||||||||||||||
SEI Investments Company |
5,918 | 146,115 | |||||||||||||||||
Siebert Financial Corporation |
1,469 | 4,422 | |||||||||||||||||
Superior Bancorp |
895 | $ | 4,448 | ||||||||||||||||
SWS Group, Inc. |
1,323 | 16,180 | |||||||||||||||||
T
Rowe Price Group, Inc. |
10,332 | 516,600 | |||||||||||||||||
TD
Ameritrade Holding Corporation |
* |
9,311 | 153,725 | ||||||||||||||||
Value Line, Inc. |
573 | 26,301 | |||||||||||||||||
Waddell & Reed Financial, Inc. Class A |
3,971 | 127,588 | |||||||||||||||||
Western Union Company (The) |
31,890 | 678,300 | |||||||||||||||||
Westwood Holdings Group, Inc. |
1,027 | 38,718 | |||||||||||||||||
20,880,784 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.4% |
|||||||||||||||||||
Arden Group, Inc. Class A |
260 | 37,180 | |||||||||||||||||
Great Atlantic & Pacific Tea Company (The) |
* |
123 | 3,225 | ||||||||||||||||
Kroger Company (The) |
23,489 | 596,621 | |||||||||||||||||
Panera Bread Company Class A |
* |
1,250 | 52,363 | ||||||||||||||||
Pantry, Inc. (The) |
* |
1,200 | 25,296 | ||||||||||||||||
Ruddick Corporation |
1,967 | 72,504 | |||||||||||||||||
Safeway, Inc. |
16,176 | 474,766 | |||||||||||||||||
Starbucks Corporation |
* |
29,904 | 523,320 | ||||||||||||||||
Weis Markets, Inc. |
382 | 13,168 | |||||||||||||||||
Whole Foods Market, Inc. |
|
5,036 | 166,037 | ||||||||||||||||
Winn-Dixie Stores, Inc. |
* |
3,309 | 59,430 | ||||||||||||||||
2,023,910 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.6% |
|||||||||||||||||||
AbitibiBowater, Inc. |
|
1,189 | 15,350 | ||||||||||||||||
American Woodmark Corporation |
|
800 | 16,448 | ||||||||||||||||
Bemis Company |
4,410 | 112,146 | |||||||||||||||||
Buckeye Technologies, Inc. |
* |
1,251 | 13,961 | ||||||||||||||||
Caraustar Industries, Inc. |
* |
1,610 | 2,174 | ||||||||||||||||
Champion Enterprises, Inc. |
* |
2,559 | 25,667 | ||||||||||||||||
Chesapeake Corporation |
814 | 3,915 | |||||||||||||||||
Deltic Timber Corporation |
724 | 40,327 | |||||||||||||||||
Domtar Corporation |
* |
16,660 | 113,788 | ||||||||||||||||
Glatfelter |
1,740 | 26,291 | |||||||||||||||||
International Paper Company |
14,370 | 390,864 | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corporation |
16,536 | 1,067,399 | |||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corporation |
4,396 | 40,355 | |||||||||||||||||
MeadWestvaco Corporation |
6,398 | 174,154 | |||||||||||||||||
Neenah Paper, Inc. |
652 | 16,809 | |||||||||||||||||
Packaging Corporation of America |
4,339 | 96,890 | |||||||||||||||||
Pactiv Corporation |
* |
6,523 | 170,968 | ||||||||||||||||
Rock-Tenn Company Class A |
1,450 | 43,457 | |||||||||||||||||
School Specialty, Inc. |
* |
854 | 26,935 | ||||||||||||||||
Schweitzer-Mauduit International, Inc. |
724 | 16,753 | |||||||||||||||||
Skyline Corporation |
720 | 20,030 | |||||||||||||||||
Smurfit-Stone Container Corporation |
* |
10,013 | 77,100 | ||||||||||||||||
United Stationers, Inc. |
* |
1,278 | 60,961 | ||||||||||||||||
Universal Forest Products, Inc. |
|
1,121 | 36,096 | ||||||||||||||||
Wausau Paper Corporation |
1,903 | 15,719 | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Company |
8,921 | 580,222 | |||||||||||||||||
3,204,779 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers0.5% |
|||||||||||||||||||
Alliance Imaging, Inc. |
* |
1,429 | 12,289 | ||||||||||||||||
Amedisys, Inc. |
* |
1,698 | 66,799 | ||||||||||||||||
AmSurg Corporation |
* |
1,423 | 33,697 | ||||||||||||||||
Apria Healthcare Group, Inc. |
* |
2,101 | 41,495 | ||||||||||||||||
Brookdale Senior Living, Inc. |
2,200 | 52,580 | |||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. |
* |
4,282 | 143,747 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Covance, Inc. |
* |
2,839 | $ | 235,552 | |||||||||||||||
Coventry Health Care, Inc. |
* |
6,568 | 265,019 | ||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. |
* |
1,339 | 16,563 | ||||||||||||||||
CryoLife, Inc. |
* |
937 | 8,808 | ||||||||||||||||
DaVita, Inc. |
* |
4,290 | 204,890 | ||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corporation |
* |
2,575 | 114,716 | ||||||||||||||||
Enzo Biochem, Inc. |
* |
1,353 | 12,299 | ||||||||||||||||
Enzon Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,765 | 16,256 | ||||||||||||||||
Express Scripts, Inc. |
* |
8,956 | 576,050 | ||||||||||||||||
Health Management Associates, Inc. Class A |
* |
9,953 | 52,651 | ||||||||||||||||
Healthways, Inc. |
* |
1,362 | 48,133 | ||||||||||||||||
Hooper Holmes, Inc. |
* |
1,959 | 1,273 | ||||||||||||||||
Immunomedics, Inc. |
* |
2,141 | 6,016 | ||||||||||||||||
Interleukin Genetics, Inc. |
* |
2,825 | 4,096 | ||||||||||||||||
Kindred Healthcare, Inc. |
* |
1,800 | 39,366 | ||||||||||||||||
Laboratory Corporation of America Holdings |
* |
4,321 | 318,371 | ||||||||||||||||
LCA-Vision, Inc. |
|
616 | 7,700 | ||||||||||||||||
LifePoint Hospitals, Inc. |
* |
2,149 | 59,033 | ||||||||||||||||
Lincare Holdings, Inc. |
* |
2,129 | 59,846 | ||||||||||||||||
Matria Healthcare, Inc. |
* |
870 | 19,401 | ||||||||||||||||
National Healthcare Corporation |
|
431 | 20,990 | ||||||||||||||||
NovaMed, Inc. |
* |
1,250 | 4,738 | ||||||||||||||||
Odyssey HealthCare, Inc. |
* |
1,593 | 14,337 | ||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group, Inc. |
* |
2,182 | 147,067 | ||||||||||||||||
Psychemedics Corporation |
302 | 5,376 | |||||||||||||||||
Psychiatric Solutions, Inc. |
* |
2,662 | 90,295 | ||||||||||||||||
RehabCare Group, Inc. |
* |
739 | 11,085 | ||||||||||||||||
Sunrise Senior Living, Inc. |
* |
1,950 | 43,446 | ||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation |
* |
19,289 | 109,176 | ||||||||||||||||
U.S. Physical Therapy, Inc. |
* |
1,300 | 18,746 | ||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. Class B |
1,233 | 66,200 | |||||||||||||||||
VCA
Antech, Inc. |
* |
3,442 | 94,139 | ||||||||||||||||
3,042,241 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.2% |
|||||||||||||||||||
Blount International, Inc. |
* |
1,532 | 18,951 | ||||||||||||||||
Centex Corporation |
4,760 | 115,240 | |||||||||||||||||
Foster Wheeler Ltd. (Bermuda) |
* |
5,822 | 329,642 | ||||||||||||||||
Granite Construction, Inc. |
1,889 | 61,789 | |||||||||||||||||
Hovnanian Enterprises, Inc. |
* |
1,478 | 15,667 | ||||||||||||||||
Lennar Corporation Class A |
|
5,675 | 106,747 | ||||||||||||||||
Levitt Corporation Class A |
* |
763 | 1,511 | ||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. |
610 | 10,358 | |||||||||||||||||
McDermott International, Inc. |
* |
8,276 | 453,690 | ||||||||||||||||
McGrath Rentcorp |
916 | 22,085 | |||||||||||||||||
WCI
Communities, Inc. |
* |
1,921 | 6,435 | ||||||||||||||||
1,142,115 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery2.7% |
|||||||||||||||||||
Actuant Corporation Class A |
2,022 | 61,085 | |||||||||||||||||
Agco Corporation |
* |
3,068 | 183,712 | ||||||||||||||||
Ampco-Pittsburgh Corporation |
613 | 26,353 | |||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. |
2,056 | 61,454 | |||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
53,844 | 1,050,496 | |||||||||||||||||
Astec Industries, Inc. |
* |
821 | 31,822 | ||||||||||||||||
Asyst Technologies, Inc. |
* |
1,782 | 6,237 | ||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. |
* |
4,095 | 22,932 | ||||||||||||||||
Black & Decker Corporation |
3,225 | 213,173 | |||||||||||||||||
Briggs & Stratton Corporation |
1,822 | 32,614 | |||||||||||||||||
Brooks Automation, Inc. |
* |
3,103 | 30,161 | ||||||||||||||||
Bucyrus International, Inc. Class A |
1,430 | $ | 145,360 | ||||||||||||||||
Cameron International Corporation |
* |
7,401 | 308,178 | ||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
25,209 | 1,973,613 | |||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
7,020 | 328,676 | |||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corporation |
2,112 | 87,606 | |||||||||||||||||
Deere & Company |
17,886 | 1,438,750 | |||||||||||||||||
Donaldson Company, Inc. |
3,810 | 153,467 | |||||||||||||||||
Dover Corporation |
7,805 | 326,093 | |||||||||||||||||
Dresser-Rand Group, Inc. |
* |
2,924 | 89,913 | ||||||||||||||||
Dril-Quip, Inc. |
* |
1,976 | 91,825 | ||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. |
* |
2,076 | 24,933 | ||||||||||||||||
Eaton Corporation |
5,791 | 461,369 | |||||||||||||||||
Electroglas, Inc. |
* |
1,990 | 2,886 | ||||||||||||||||
EnPro Industries, Inc. |
* |
981 | 30,597 | ||||||||||||||||
Entegris, Inc. |
* |
5,738 | 41,256 | ||||||||||||||||
Flow International Corporation |
* |
2,200 | 20,438 | ||||||||||||||||
Flowserve Corporation |
2,375 | 247,903 | |||||||||||||||||
FMC
Technologies, Inc. |
* |
5,390 | 306,637 | ||||||||||||||||
Gardner Denver, Inc. |
* |
1,836 | 68,116 | ||||||||||||||||
Graco, Inc. |
2,883 | 104,538 | |||||||||||||||||
Grant Prideco, Inc. |
* |
4,753 | 233,943 | ||||||||||||||||
Hurco Companies, Inc. |
* |
300 | 14,034 | ||||||||||||||||
ITT Corporation |
8,056 | 417,381 | |||||||||||||||||
Idex Corporation |
3,304 | 101,400 | |||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Company Class A (Bermuda) |
11,776 | 524,974 | |||||||||||||||||
Insituform Technologies, Inc. Class A |
* |
1,223 | 16,914 | ||||||||||||||||
Intermec, Inc. |
* |
2,374 | 52,679 | ||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
4,599 | 299,671 | |||||||||||||||||
Kadant, Inc. |
* |
721 | 21,183 | ||||||||||||||||
Kaydon Corporation |
|
1,422 | 62,440 | ||||||||||||||||
Kennametal, Inc. |
3,196 | 94,058 | |||||||||||||||||
Knight Transportation, Inc. |
|
3,879 | 63,848 | ||||||||||||||||
Kulicke and Soffa Industries, Inc. |
* |
2,008 | 9,598 | ||||||||||||||||
Lam
Research Corporation |
* |
5,335 | 203,904 | ||||||||||||||||
Layne Christensen Company |
* |
510 | 17,860 | ||||||||||||||||
Lennox International, Inc. |
2,437 | 87,659 | |||||||||||||||||
Lindsay Corporation |
|
808 | 82,796 | ||||||||||||||||
Lufkin Industries, Inc. |
1,000 | 63,820 | |||||||||||||||||
Manitowoc Company, Inc. |
5,044 | 205,795 | |||||||||||||||||
Matrix Service Company |
* |
468 | 8,040 | ||||||||||||||||
Middleby Corporation |
* |
936 | 58,397 | ||||||||||||||||
Modine Manufacturing Company |
1,208 | 17,504 | |||||||||||||||||
NACCO Industries, Inc. Class A |
309 | 25,010 | |||||||||||||||||
NATCO Group, Inc. Class A |
* |
900 | 42,075 | ||||||||||||||||
National-Oilwell Varco, Inc. |
* |
14,180 | 827,828 | ||||||||||||||||
Nordson Corporation |
1,522 | 81,960 | |||||||||||||||||
Oil
States International, Inc. |
* |
2,026 | 90,785 | ||||||||||||||||
Pall Corporation |
5,186 | 181,873 | |||||||||||||||||
Paragon Technologies, Inc. |
* |
1,800 | 9,603 | ||||||||||||||||
Parker Hannifin Corporation |
7,453 | 516,269 | |||||||||||||||||
Pentair, Inc. |
|
3,618 | 115,414 | ||||||||||||||||
Robbins & Myers, Inc. |
|
1,736 | 56,680 | ||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
6,047 | 347,219 | |||||||||||||||||
Sauer-Danfoss, Inc. |
1,531 | 33,896 | |||||||||||||||||
Semitool, Inc. |
* |
1,060 | 8,819 | ||||||||||||||||
Smith International, Inc. |
|
8,020 | 515,125 | ||||||||||||||||
SPX Corporation |
2,157 | 226,269 | |||||||||||||||||
Standex International Corporation |
724 | 16,174 | |||||||||||||||||
Stanley Works (The) |
3,365 | 160,241 | |||||||||||||||||
Tecumseh Products Company Class A |
* |
712 | 21,844 | ||||||||||||||||
Tennant Company |
1,280 | 50,957 | |||||||||||||||||
Terex Corporation |
* |
4,124 | 257,750 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Timken Company |
3,702 | $ | 110,023 | ||||||||||||||||
Toro Company |
2,550 | 105,545 | |||||||||||||||||
Trane, Inc. |
7,063 | 324,192 | |||||||||||||||||
TurboChef Technologies, Inc. |
* |
993 | 6,474 | ||||||||||||||||
Ultratech, Inc. |
* |
971 | 9,331 | ||||||||||||||||
Varian Medical Systems, Inc. |
* |
5,512 | 258,182 | ||||||||||||||||
Watsco, Inc. |
|
553 | 22,905 | ||||||||||||||||
Willis Lease Finance Corporation |
* |
1,234 | 15,511 | ||||||||||||||||
WJ
Communications, Inc. |
* |
1,509 | 1,441 | ||||||||||||||||
Woodward Governor Company |
2,448 | 65,411 | |||||||||||||||||
WW
Grainger, Inc. |
3,286 | 251,018 | |||||||||||||||||
15,385,915 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances0.6% |
|||||||||||||||||||
American Technology Corporation |
* |
3,686 | 8,072 | ||||||||||||||||
Bassett Furniture Industries, Inc. |
1,139 | 14,055 | |||||||||||||||||
BE
Aerospace, Inc. |
* |
2,393 | 83,635 | ||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. |
|
1,494 | 14,118 | ||||||||||||||||
Brookfield Homes Corporation |
|
1,218 | 20,462 | ||||||||||||||||
DR
Horton, Inc. |
|
11,522 | 181,472 | ||||||||||||||||
DTS, Inc. |
* |
755 | 18,120 | ||||||||||||||||
Ethan Allen Interiors, Inc. |
|
1,551 | 44,095 | ||||||||||||||||
Fossil, Inc. |
* |
3,154 | 96,323 | ||||||||||||||||
Furniture Brands International, Inc. |
|
2,341 | 27,390 | ||||||||||||||||
Gemstar-TV Guide International, Inc. |
* |
16,221 | 76,239 | ||||||||||||||||
Harman International Industries, Inc. |
2,728 | 118,777 | |||||||||||||||||
Helen of Troy Ltd. |
* |
1,333 | 22,354 | ||||||||||||||||
Herman Miller, Inc. |
3,155 | 77,518 | |||||||||||||||||
HNI
Corporation |
|
2,512 | 67,548 | ||||||||||||||||
Jarden Corporation |
* |
2,055 | 44,676 | ||||||||||||||||
Johnson Controls, Inc. |
22,551 | 762,224 | |||||||||||||||||
KB
Home |
|
3,248 | 80,323 | ||||||||||||||||
Kimball International, Inc. Class B |
1,500 | 16,080 | |||||||||||||||||
Kinetic Concepts, Inc. |
* |
2,200 | 101,706 | ||||||||||||||||
La-Z-Boy, Inc. |
|
2,404 | 20,049 | ||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. |
|
8,763 | 133,636 | ||||||||||||||||
Masco Corporation |
15,650 | 310,340 | |||||||||||||||||
MDC Holdings, Inc. |
1,091 | 47,775 | |||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation |
* |
1,300 | 25,116 | ||||||||||||||||
Movado Group, Inc. |
1,678 | 32,704 | |||||||||||||||||
National Presto Industries, Inc. |
535 | 28,034 | |||||||||||||||||
Newell Rubbermaid, Inc. |
10,108 | 231,170 | |||||||||||||||||
NVR, Inc. |
* |
262 | 156,545 | ||||||||||||||||
Palm Harbor Homes, Inc. |
* |
1,181 | 6,212 | ||||||||||||||||
Parkervision, Inc. |
* |
1,052 | 8,142 | ||||||||||||||||
Pulte Homes, Inc. |
8,898 | 129,466 | |||||||||||||||||
Ryland Group, Inc. |
1,852 | 60,912 | |||||||||||||||||
Select Comfort Corporation |
* |
2,104 | 7,574 | ||||||||||||||||
Standard-Pacific Corporation |
2,568 | 12,480 | |||||||||||||||||
Steelcase, Inc. Class A |
1,992 | 22,032 | |||||||||||||||||
Tempur-Pedic International, Inc. |
|
1,346 | 14,806 | ||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. |
* |
4,132 | 97,019 | ||||||||||||||||
Virco Manufacturing Corporation |
799 | 4,179 | |||||||||||||||||
Walter Industries, Inc. |
1,640 | 102,713 | |||||||||||||||||
Whirlpool Corporation |
2,980 | 258,604 | |||||||||||||||||
3,584,695 | |||||||||||||||||||
Household Products0.3% |
|||||||||||||||||||
Apogee Enterprises, Inc. |
1,250 | 19,250 | |||||||||||||||||
Charles & Colvard Ltd. |
|
1,843 | 2,267 | ||||||||||||||||
Ferro Corporation |
|
1,818 | $ | 27,015 | |||||||||||||||
Fortune Brands, Inc. |
5,642 | 392,119 | |||||||||||||||||
Gentex Corporation |
6,594 | 113,087 | |||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
16,615 | 801,341 | |||||||||||||||||
Kronos Worldwide, Inc. |
1,131 | 27,314 | |||||||||||||||||
Rohm & Haas Company |
4,731 | 255,852 | |||||||||||||||||
RPM, Inc. |
4,832 | 101,182 | |||||||||||||||||
Snap-On, Inc. |
2,419 | 123,006 | |||||||||||||||||
Valspar Corporation |
3,724 | 73,884 | |||||||||||||||||
1,936,317 | |||||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.2% |
|||||||||||||||||||
Blyth, Inc. |
1,839 | 36,265 | |||||||||||||||||
Russ Berrie & Company, Inc. |
* |
1,156 | 16,253 | ||||||||||||||||
Tyco International Ltd. (Bermuda) |
19,745 | 869,767 | |||||||||||||||||
922,285 | |||||||||||||||||||
Insurance4.7% |
|||||||||||||||||||
ACE Ltd. (Cayman Islands) |
12,700 | 699,262 | |||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
19,543 | 1,269,318 | |||||||||||||||||
Aetna, Inc. |
20,153 | 848,240 | |||||||||||||||||
Alfa Corporation |
1,928 | 42,377 | |||||||||||||||||
Alleghany Corporation |
* |
150 | 51,205 | ||||||||||||||||
Allied World Assurance Holdings Ltd. (Bermuda) |
1,889 | 74,993 | |||||||||||||||||
Allstate Corporation (The) |
21,889 | 1,051,985 | |||||||||||||||||
AMBAC Financial Group, Inc. |
|
11,209 | 64,452 | ||||||||||||||||
American Equity Investment Life Holding Company |
4,302 | 39,923 | |||||||||||||||||
American Financial Group, Inc. |
2,657 | 67,913 | |||||||||||||||||
American Independence Corporation |
* |
430 | 3,122 | ||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
87,017 | 3,763,485 | |||||||||||||||||
American National Insurance |
945 | 100,832 | |||||||||||||||||
American Physicians Capital, Inc. |
1,290 | 59,804 | |||||||||||||||||
Amerigroup Corporation |
* |
1,950 | 53,294 | ||||||||||||||||
AON Corporation |
10,312 | 414,542 | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) |
* |
1,428 | 98,061 | ||||||||||||||||
Argo Group International Holdings Ltd. (Bermuda) |
* |
899 | 31,932 | ||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Company |
3,230 | 76,293 | |||||||||||||||||
Aspen Insurance Holdings Ltd. (Bermuda) |
|
3,512 | 92,647 | ||||||||||||||||
Assurant, Inc. |
4,146 | 252,326 | |||||||||||||||||
Assured Guaranty Ltd. (Bermuda) |
2,359 | 56,003 | |||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd. (Bermuda) |
5,691 | 193,380 | |||||||||||||||||
Baldwin & Lyons, Inc. Class B |
945 | 24,268 | |||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. |
5,036 | 87,526 | |||||||||||||||||
Centene Corporation |
* |
1,972 | 27,490 | ||||||||||||||||
Cigna Corporation |
10,791 | 437,791 | |||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corporation |
6,036 | 229,609 | |||||||||||||||||
CNA Financial Corporation |
1,422 | 36,673 | |||||||||||||||||
CNA
Surety Corporation |
* |
1,486 | 22,855 | ||||||||||||||||
Commerce Group, Inc. |
2,132 | 76,880 | |||||||||||||||||
Conseco, Inc. |
* |
6,600 | 67,320 | ||||||||||||||||
Covanta Holding Corporation |
* |
4,185 | 115,088 | ||||||||||||||||
Crawford & Company Class B |
* |
1,891 | 9,928 | ||||||||||||||||
Delphi Financial Group, Inc. Class A |
1,945 | 56,852 | |||||||||||||||||
Donegal Group, Inc. Class B |
758 | 14,194 | |||||||||||||||||
EMC Insurance Group, Inc. |
341 | 9,169 | |||||||||||||||||
Employers Holdings, Inc. |
2,770 | 51,356 | |||||||||||||||||
Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermuda) |
2,698 | 98,747 | |||||||||||||||||
Erie Indemnity Company Class A |
1,023 | 52,367 | |||||||||||||||||
Everest Re Group Ltd. (Bermuda) |
2,468 | 220,960 | |||||||||||||||||
FBL Financial Group, Inc. Class A |
1,275 | 36,325 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. |
|
8,236 | $ | 150,966 | |||||||||||||||
First American Corporation |
3,159 | 107,216 | |||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. Class A |
15,900 | 359,976 | |||||||||||||||||
Hanover Insurance Group (The), Inc. |
2,346 | 96,514 | |||||||||||||||||
Harleysville Group, Inc. |
1,351 | 48,758 | |||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
12,354 | 936,063 | |||||||||||||||||
HCC Insurance Holdings, Inc. |
3,999 | 90,737 | |||||||||||||||||
Health Net, Inc. |
* |
3,209 | 98,837 | ||||||||||||||||
HealthExtras, Inc. |
* |
1,864 | 46,302 | ||||||||||||||||
Healthspring, Inc. |
* |
2,400 | 33,792 | ||||||||||||||||
Hilb Rogal & Hobbs Company |
1,604 | 50,478 | |||||||||||||||||
Horace Mann Educators Corporation |
2,000 | 34,960 | |||||||||||||||||
Humana, Inc. |
* |
6,683 | 299,799 | ||||||||||||||||
Independence Holding Company |
961 | 11,455 | |||||||||||||||||
Infinity Property & Casualty Corporation |
810 | 33,696 | |||||||||||||||||
IPC Holdings Ltd. (Bermuda) |
2,362 | 66,136 | |||||||||||||||||
Kansas City Life Insurance Company |
902 | 43,350 | |||||||||||||||||
Landamerica Financial Group, Inc. |
845 | 33,352 | |||||||||||||||||
Leucadia National Corporation |
6,084 | 275,118 | |||||||||||||||||
Lincoln National Corporation |
10,899 | 566,748 | |||||||||||||||||
Loews Corporation |
17,838 | 717,444 | |||||||||||||||||
MBIA, Inc. |
|
8,742 | 106,827 | ||||||||||||||||
MGIC Investment Corporation |
|
4,084 | 43,005 | ||||||||||||||||
Markel Corporation |
* |
412 | 181,268 | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Companies, Inc. |
20,317 | 494,719 | |||||||||||||||||
Max Capital Group Ltd. (Bermuda) |
1,915 | 50,154 | |||||||||||||||||
Mercury General Corporation |
1,109 | 49,140 | |||||||||||||||||
MetLife, Inc. |
16,910 | 1,018,997 | |||||||||||||||||
Montpelier Re Holdings Ltd. (Bermuda) |
|
3,734 | 59,931 | ||||||||||||||||
National Financial Partners Corporation |
|
1,495 | 33,593 | ||||||||||||||||
Nationwide Financial Services Class A |
2,414 | 114,134 | |||||||||||||||||
Navigators Group, Inc. |
* |
938 | 51,027 | ||||||||||||||||
Odyssey Re Holdings Corporation |
505 | 18,559 | |||||||||||||||||
Old Republic International Corporation |
9,191 | 118,656 | |||||||||||||||||
PMI
Group, Inc. (The) |
|
3,929 | 22,867 | ||||||||||||||||
PartnerRe Ltd. (Bermuda) |
|
2,300 | 175,490 | ||||||||||||||||
Philadelphia Consolidated Holding Corporation |
* |
2,562 | 82,496 | ||||||||||||||||
Phoenix Companies, Inc. (The) |
4,217 | 51,490 | |||||||||||||||||
Platinum Underwriters Holdings Ltd. (Bermuda) |
2,734 | 88,746 | |||||||||||||||||
PMA
Capital Corporation Class A |
* |
1,826 | 15,594 | ||||||||||||||||
Presidential Life Corporation |
1,144 | 19,951 | |||||||||||||||||
ProAssurance Corporation |
* |
1,647 | 88,658 | ||||||||||||||||
Progressive Corporation (The) |
24,774 | 398,118 | |||||||||||||||||
Protective Life Corporation |
3,130 | 126,953 | |||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
17,420 | 1,363,115 | |||||||||||||||||
Radian Group, Inc. |
|
3,844 | 25,255 | ||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Inc. |
1,440 | 78,394 | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd. (Bermuda) |
2,900 | 150,539 | |||||||||||||||||
RLI Corporation |
1,164 | 57,699 | |||||||||||||||||
Safeco Corporation |
3,504 | 153,756 | |||||||||||||||||
Safety Insurance Group, Inc. |
850 | 29,011 | |||||||||||||||||
Security Capital Assurance Ltd. (Bermuda) |
|
2,963 | $ | 1,541 | |||||||||||||||
Selective Insurance Group |
2,122 | 50,673 | |||||||||||||||||
Stancorp Financial Group, Inc. |
2,460 | 117,367 | |||||||||||||||||
State Auto Financial Corporation |
488 | 14,215 | |||||||||||||||||
Stewart Information Services Corporation |
1,239 | 34,680 | |||||||||||||||||
The Chubb Corporation |
14,462 | 715,580 | |||||||||||||||||
Torchmark Corporation |
3,623 | 217,779 | |||||||||||||||||
Tower Group, Inc. |
1,736 | 43,695 | |||||||||||||||||
Transatlantic Holdings, Inc. |
1,167 | 77,430 | |||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) |
24,549 | 1,174,670 | |||||||||||||||||
Triad Guaranty, Inc. |
* |
692 | 3,460 | ||||||||||||||||
United American Healthcare Corporation |
* |
4,251 | 11,988 | ||||||||||||||||
United Fire & Casualty Company |
1,250 | 46,750 | |||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
49,658 | 1,706,249 | |||||||||||||||||
Unitrin, Inc. |
1,906 | 67,358 | |||||||||||||||||
Universal American Corp. |
* |
1,812 | 19,207 | ||||||||||||||||
UnumProvident Corporation |
13,588 | 299,072 | |||||||||||||||||
Validus Holdings Ltd. (Bermuda) |
1,256 | 29,428 | |||||||||||||||||
WellCare Health Plans, Inc. |
* |
1,500 | 58,425 | ||||||||||||||||
WellPoint, Inc. |
* |
21,396 | 944,205 | ||||||||||||||||
Wesco Financial Corporation |
187 | 75,548 | |||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd. |
300 | 144,000 | |||||||||||||||||
WR
Berkley Corporation |
5,680 | 157,279 | |||||||||||||||||
XL
Capital Ltd. Class A (Cayman Islands) |
7,300 | 215,715 | |||||||||||||||||
Zenith National Insurance Corporation |
1,498 | 53,718 | |||||||||||||||||
26,730,658 | |||||||||||||||||||
Lodging0.4% |
|||||||||||||||||||
Ameristar Casinos, Inc. |
300 | 5,475 | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corporation |
|
2,619 | 52,380 | ||||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. |
1,616 | 55,122 | |||||||||||||||||
Empire Resorts, Inc. |
* |
582 | 797 | ||||||||||||||||
Isle of Capri Casinos, Inc. |
* |
1,250 | 8,938 | ||||||||||||||||
Las
Vegas Sands Corporation |
* |
4,070 | 299,715 | ||||||||||||||||
MGM
MIRAGE |
* |
4,792 | 281,626 | ||||||||||||||||
Marcus Corporation |
1,505 | 28,896 | |||||||||||||||||
Marriott International, Inc. Class A |
13,654 | 469,151 | |||||||||||||||||
Morgans Hotel Group Company |
* |
2,300 | 34,086 | ||||||||||||||||
Orient-Express Hotels Ltd. Class A (Bermuda) |
1,577 | 68,063 | |||||||||||||||||
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. |
7,939 | 410,843 | |||||||||||||||||
Trump Entertainment Resorts, Inc. |
* |
1,600 | 5,760 | ||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. |
* |
1,491 | 72,000 | ||||||||||||||||
Wyndham Worldwide Corporation |
8,848 | 182,977 | |||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd. |
2,554 | 257,035 | |||||||||||||||||
2,232,864 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.5% |
|||||||||||||||||||
4Kids Entertainment, Inc. |
* |
605 | 5,911 | ||||||||||||||||
Acme Communications, Inc. |
* |
1,200 | 2,424 | ||||||||||||||||
AH
Belo Corporation Class A |
* |
944 | 10,790 | ||||||||||||||||
American Greetings Corporation Class A |
2,760 | 51,198 | |||||||||||||||||
Beasley Broadcasting Group, Inc. Class A |
1,150 | 4,094 | |||||||||||||||||
Belo Corporation Class A |
4,721 | 49,901 | |||||||||||||||||
Cablevision Systems Corporation Class A |
* |
9,044 | 193,813 | ||||||||||||||||
CBS Corporation Class B |
25,719 | 567,876 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Class A |
* |
11,237 | $ | 9,574 | |||||||||||||||
Citadel Broadcasting Corporation |
6,896 | 11,447 | |||||||||||||||||
Clear Channel Communications, Inc. |
18,523 | 541,242 | |||||||||||||||||
Comcast Corporation Class A |
114,953 | 2,223,191 | |||||||||||||||||
COX
Radio, Inc. Class A |
* |
1,752 | 20,814 | ||||||||||||||||
Crown Media Holdings, Inc. |
* |
5,899 | 30,498 | ||||||||||||||||
Cumulus Media, Inc. Class A |
* |
2,174 | 13,870 | ||||||||||||||||
DIRECTV Group (The), Inc. |
* |
31,618 | 783,810 | ||||||||||||||||
DISH Network Corporation Class A |
* |
9,386 | 269,660 | ||||||||||||||||
Emmis Communications Corporation Class A |
* |
1,175 | 4,089 | ||||||||||||||||
Entercom Communications Corporation |
|
2,183 | 21,677 | ||||||||||||||||
Entravision Communications Corporation Class A |
* |
2,852 | 18,994 | ||||||||||||||||
EW
Scripps Company Class A |
|
3,612 | 151,740 | ||||||||||||||||
Gannett Company, Inc. |
|
7,301 | 212,094 | ||||||||||||||||
Gray Television, Inc. |
1,838 | 10,458 | |||||||||||||||||
Handleman Company |
* |
1,657 | 398 | ||||||||||||||||
Harte-Hanks, Inc. |
3,119 | 42,637 | |||||||||||||||||
Hearst-Argyle Television, Inc. |
2,184 | 45,056 | |||||||||||||||||
IAC/InterActiveCorp |
* |
9,431 | 195,788 | ||||||||||||||||
Idearc, Inc. |
|
1,273 | 4,634 | ||||||||||||||||
John Wiley & Sons Class A |
2,491 | 98,893 | |||||||||||||||||
Journal Communications, Inc. Class A |
3,900 | 28,782 | |||||||||||||||||
Journal Register Company |
|
1,817 | 999 | ||||||||||||||||
Lee
Enterprises, Inc. |
|
1,973 | 19,750 | ||||||||||||||||
Liberty Global, Inc. |
* |
126 | 4,092 | ||||||||||||||||
Liberty Global, Inc. Class A |
* |
15,182 | 517,403 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corporation Interactive Class A |
* |
25,718 | 415,089 | ||||||||||||||||
Liberty Media Holdings Corporation Capital Class A |
* |
5,451 | 85,799 | ||||||||||||||||
LIN
TV Corporation Class A |
* |
1,419 | 13,637 | ||||||||||||||||
Lodgenet Entertainment Corporation |
* |
1,250 | 7,613 | ||||||||||||||||
McClatchy Company Class A |
|
2,444 | 26,151 | ||||||||||||||||
McGraw-Hill Companies, Inc. (The) |
14,260 | 526,907 | |||||||||||||||||
Media General, Inc. Class A |
|
952 | 13,347 | ||||||||||||||||
Mediacom Communications Corporation |
* |
3,433 | 14,865 | ||||||||||||||||
Meredith Corporation |
2,083 | 79,675 | |||||||||||||||||
New
York Times Company Class A |
|
5,682 | 107,276 | ||||||||||||||||
Playboy Enterprises, Inc. Class B |
* |
1,251 | 10,421 | ||||||||||||||||
PRIMEDIA, Inc. |
|
1,475 | 10,841 | ||||||||||||||||
Radio One, Inc. Class A |
* |
4,327 | 6,577 | ||||||||||||||||
Radio Unica Communications Corporation |
*d |
1,900 | | ||||||||||||||||
Regent Communications, Inc. |
* |
1,600 | 2,000 | ||||||||||||||||
RH
Donnelley Corporation |
* |
2,471 | 12,503 | ||||||||||||||||
Salem Communications Corporation Class A |
850 | 3,409 | |||||||||||||||||
Scholastic Corporation |
* |
1,845 | 55,848 | ||||||||||||||||
Sinclair Broadcast Group, Inc. Class A |
|
2,049 | 18,257 | ||||||||||||||||
Spanish Broadcasting System, Inc. Class A |
* |
1,300 | 2,301 | ||||||||||||||||
Sun-Times Media Group, Inc. Class A |
* |
3,613 | 2,601 | ||||||||||||||||
Time Warner Cable, Inc. Class A |
* |
4,450 | $ | 111,161 | |||||||||||||||
Tivo, Inc. |
* |
2,696 | 23,617 | ||||||||||||||||
Viacom, Inc. Class B |
* |
22,554 | 893,589 | ||||||||||||||||
Washington Post Company Class B |
258 | 170,667 | |||||||||||||||||
Young Broadcasting, Inc. Class A |
* |
831 | 632 | ||||||||||||||||
8,782,380 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies3.8% |
|||||||||||||||||||
Abaxis, Inc. |
* |
749 | 17,354 | ||||||||||||||||
Abiomed, Inc. |
* |
886 | 11,642 | ||||||||||||||||
Advanced Medical Optics, Inc. |
* |
2,304 | 46,771 | ||||||||||||||||
Align Technology, Inc. |
* |
2,449 | 27,208 | ||||||||||||||||
Allergan, Inc. |
11,928 | 672,620 | |||||||||||||||||
American Medical Systems Holdings, Inc. |
* |
3,000 | 42,570 | ||||||||||||||||
Applera CorporationApplied Biosystems Group |
6,991 | 229,724 | |||||||||||||||||
ArthoCare Corporation |
* |
851 | 28,381 | ||||||||||||||||
Avigen, Inc. |
* |
1,009 | 2,815 | ||||||||||||||||
Axsys Technologies, Inc. |
* |
883 | 44,044 | ||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
25,124 | 1,452,670 | |||||||||||||||||
Beckman Coulter, Inc. |
2,512 | 162,150 | |||||||||||||||||
Becton Dickinson & Company |
8,917 | 765,524 | |||||||||||||||||
Bioject Medical Technologies, Inc. |
* |
4,490 | 1,796 | ||||||||||||||||
Biolase Technology, Inc. |
* |
765 | 2,364 | ||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A |
* |
88 | 7,828 | ||||||||||||||||
Boston Scientific Corporation |
* |
53,540 | 689,060 | ||||||||||||||||
Bruker BioSciences Corporation |
* |
1,667 | 25,655 | ||||||||||||||||
Cepheid, Inc. |
* |
4,930 | 120,243 | ||||||||||||||||
Cerus Corporation |
* |
1,010 | 5,828 | ||||||||||||||||
Chindex International, Inc. |
* |
548 | 20,682 | ||||||||||||||||
Clarient, Inc. |
* |
3,308 | 4,730 | ||||||||||||||||
Coherent, Inc. |
* |
1,348 | 37,596 | ||||||||||||||||
Conceptus, Inc. |
* |
1,047 | 19,432 | ||||||||||||||||
Conmed Corporation |
* |
1,362 | 34,922 | ||||||||||||||||
Cooper Companies, Inc. |
1,627 | 56,018 | |||||||||||||||||
Covidien Ltd. (Bermuda) |
19,745 | 873,716 | |||||||||||||||||
CR
Bard, Inc. |
|
3,904 | 376,346 | ||||||||||||||||
Cyberonics, Inc. |
* |
956 | 13,862 | ||||||||||||||||
Datascope Corporation |
556 | 23,035 | |||||||||||||||||
Dentsply International, Inc. |
5,668 | 218,785 | |||||||||||||||||
EP
Medsystems, Inc. |
* |
5,240 | 7,912 | ||||||||||||||||
ev3, Inc. |
* |
785 | 6,390 | ||||||||||||||||
Excel Technology, Inc. |
* |
562 | 15,152 | ||||||||||||||||
Faro Technologies, Inc. |
* |
453 | 14,125 | ||||||||||||||||
FEI
Company |
* |
1,368 | 29,863 | ||||||||||||||||
Haemonetics Corporation |
* |
1,157 | 68,934 | ||||||||||||||||
Hanger Orthopedic Group, Inc. |
* |
1,083 | 11,675 | ||||||||||||||||
HealthTronics Surgical Services, Inc. |
* |
2,529 | 8,194 | ||||||||||||||||
Hillenbrand Industries, Inc. |
1,576 | 75,333 | |||||||||||||||||
Hologic, Inc. |
* |
4,896 | 272,218 | ||||||||||||||||
ICU
Medical, Inc. |
* |
605 | 17,406 | ||||||||||||||||
II-VI, Inc. |
* |
682 | 25,902 | ||||||||||||||||
Illumina, Inc. |
* |
1,626 | 123,413 | ||||||||||||||||
Integra LifeSciences Holdings Corporation |
* |
1,190 | 51,729 | ||||||||||||||||
Intest Corporation |
* |
950 | 1,948 | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. |
* |
1,610 | 522,204 | ||||||||||||||||
Invacare Corporation |
1,333 | 29,699 | |||||||||||||||||
ION
Geophysical Corporation |
* |
2,427 | 33,493 | ||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
109,407 | 7,097,232 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
KLA-Tencor Corporation |
7,679 | $ | 284,891 | ||||||||||||||||
Kensey Nash Corporation |
* |
866 | 25,071 | ||||||||||||||||
Kopin Corporation |
* |
2,431 | 6,466 | ||||||||||||||||
L-1
Identity Solutions, Inc. |
* |
1,637 | 21,772 | ||||||||||||||||
Masimo Corp. |
* |
1,500 | 39,000 | ||||||||||||||||
Meade Instruments Corporation |
* |
1,640 | 2,116 | ||||||||||||||||
Mechanical Technology, Inc. |
* |
957 | 517 | ||||||||||||||||
Medtronic, Inc. |
45,099 | 2,181,439 | |||||||||||||||||
Mentor Corporation |
|
1,961 | 50,437 | ||||||||||||||||
Merit Medical Systems, Inc. |
* |
2,519 | 39,876 | ||||||||||||||||
Mesa Laboratories, Inc. |
1,200 | 26,880 | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International, Inc. |
* |
913 | 88,671 | ||||||||||||||||
Millipore Corporation |
* |
2,026 | 136,573 | ||||||||||||||||
Nanogen, Inc. |
* |
950 | 418 | ||||||||||||||||
Newport Corporation |
* |
1,614 | 18,028 | ||||||||||||||||
NuVasive, Inc. |
* |
2,111 | 72,851 | ||||||||||||||||
Nyer Medical Group, Inc. |
* |
2,532 | 3,190 | ||||||||||||||||
Orthologic Corporation |
* |
1,516 | 1,289 | ||||||||||||||||
Osteotech, Inc. |
* |
1,498 | 7,116 | ||||||||||||||||
Owens & Minor, Inc. |
1,623 | 63,849 | |||||||||||||||||
OYO
Geospace Corporation |
* |
550 | 24,981 | ||||||||||||||||
PSS
World Medical, Inc. |
* |
3,574 | 59,543 | ||||||||||||||||
Palomar Medical Technologies, Inc. |
* |
1,116 | 16,852 | ||||||||||||||||
Patterson Cos., Inc. |
* |
5,546 | 201,320 | ||||||||||||||||
PerkinElmer, Inc. |
5,266 | 127,701 | |||||||||||||||||
Resmed, Inc. |
* |
3,034 | 127,974 | ||||||||||||||||
Rofin-Sinar Technologies, Inc. |
* |
2,200 | 98,780 | ||||||||||||||||
Somanetics Corporation |
* |
1,352 | 21,051 | ||||||||||||||||
SonoSite, Inc. |
* |
1,264 | 35,936 | ||||||||||||||||
Spectranetics Corporation |
* |
1,045 | 8,736 | ||||||||||||||||
St.
Jude Medical, Inc. |
* |
13,638 | 589,025 | ||||||||||||||||
Staar Surgical Company |
* |
848 | 2,179 | ||||||||||||||||
Steris Corporation |
2,777 | 74,507 | |||||||||||||||||
Stryker Corporation |
11,240 | 731,162 | |||||||||||||||||
Synovis Life Technologies, Inc. |
* |
346 | 5,425 | ||||||||||||||||
Techne Corporation |
* |
1,736 | 116,937 | ||||||||||||||||
Theragenics Corporation |
* |
1,492 | 5,878 | ||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
* |
15,692 | 891,933 | ||||||||||||||||
Thoratec Corporation |
* |
2,306 | 32,953 | ||||||||||||||||
Urologix, Inc. |
* |
1,050 | 872 | ||||||||||||||||
Varian, Inc. |
* |
1,502 | 86,996 | ||||||||||||||||
Vital Signs, Inc. |
634 | 32,112 | |||||||||||||||||
Vivus, Inc. |
* |
1,400 | 8,442 | ||||||||||||||||
Waters Corporation |
* |
4,698 | 261,679 | ||||||||||||||||
Wright Medical Group, Inc. |
* |
1,309 | 31,599 | ||||||||||||||||
Young Innovations, Inc. |
677 | 11,726 | |||||||||||||||||
Zimmer Holdings, Inc. |
* |
9,576 | 745,587 | ||||||||||||||||
Zoll Medical Corporation |
* |
850 | 22,602 | ||||||||||||||||
Zygo Corporation |
* |
967 | 12,029 | ||||||||||||||||
21,905,160 | |||||||||||||||||||
Metals1.5% |
|||||||||||||||||||
AK
Steel Holding Corporation |
5,009 | 272,590 | |||||||||||||||||
Alcoa, Inc. |
34,188 | 1,232,819 | |||||||||||||||||
Allegheny Technologies, Inc. |
3,350 | 239,056 | |||||||||||||||||
Ameron International Corporation |
542 | 50,693 | |||||||||||||||||
Aptargroup, Inc. |
3,130 | 121,851 | |||||||||||||||||
Brush Engineered Materials, Inc. |
* |
1,122 | 28,802 | ||||||||||||||||
Carpenter Technology Corporation |
1,882 | 105,336 | |||||||||||||||||
Century Aluminum Company |
* |
865 | 57,298 | ||||||||||||||||
Circor International, Inc. |
711 | 32,884 | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. |
2,036 | 243,954 | |||||||||||||||||
Commercial Metals Company |
4,080 | 122,278 | |||||||||||||||||
Commscope, Inc. |
* |
2,812 | $ | 97,942 | |||||||||||||||
Corning, Inc. |
60,152 | 1,446,054 | |||||||||||||||||
Couer dAlene Mines Corporation |
* |
8,276 | 33,435 | ||||||||||||||||
Crane Company |
2,467 | 99,543 | |||||||||||||||||
Encore Wire Corporation |
|
1,400 | 25,494 | ||||||||||||||||
General Cable Corporation |
* |
1,382 | 81,635 | ||||||||||||||||
Gibraltar Industries, Inc. |
1,188 | 13,935 | |||||||||||||||||
Griffon Corporation |
* |
1,288 | 11,077 | ||||||||||||||||
Hecla Mining Company |
* |
4,124 | 46,024 | ||||||||||||||||
Hubbell, Inc. Class B |
2,078 | 90,788 | |||||||||||||||||
Ladish Company, Inc. |
* |
900 | 32,400 | ||||||||||||||||
Matthews International Corporation Class A |
1,052 | 50,759 | |||||||||||||||||
MAXXAM, Inc. |
* |
856 | 27,392 | ||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. |
1,592 | 45,929 | |||||||||||||||||
Mueller Water Products, Inc. Class A |
3,000 | 24,540 | |||||||||||||||||
NCI
Building Systems, Inc. |
* |
1,232 | 29,814 | ||||||||||||||||
Newmont Mining Corporation |
16,091 | 728,922 | |||||||||||||||||
Nucor Corporation |
10,763 | 729,086 | |||||||||||||||||
Optical Cable Corporation |
* |
240 | 1,200 | ||||||||||||||||
Precision Castparts Corporation |
5,136 | 524,283 | |||||||||||||||||
Quanex Corporation |
|
1,671 | 86,458 | ||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Company |
2,966 | 177,545 | |||||||||||||||||
Royal Gold, Inc. |
|
1,153 | 34,786 | ||||||||||||||||
RTI
International Metals, Inc. |
* |
1,363 | 61,621 | ||||||||||||||||
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A |
693 | 49,217 | |||||||||||||||||
Shiloh Industries, Inc. |
1,441 | 16,096 | |||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Company, Inc. |
|
2,084 | 56,643 | ||||||||||||||||
Southern Copper Corporation |
|
2,900 | 301,107 | ||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. |
8,080 | 266,963 | |||||||||||||||||
Stillwater Mining Company |
* |
3,727 | 57,657 | ||||||||||||||||
Sturm, Ruger & Company, Inc. |
* |
3,296 | 27,159 | ||||||||||||||||
Superior Essex, Inc. |
* |
1,617 | 45,470 | ||||||||||||||||
Superior Telecom, Inc. |
*d |
2,013 | | ||||||||||||||||
Taser International, Inc. |
* |
2,292 | 21,545 | ||||||||||||||||
Texas Industries, Inc. |
|
1,116 | 67,083 | ||||||||||||||||
Titanium Metals Corporation |
|
5,344 | 80,427 | ||||||||||||||||
Tredegar Corporation |
1,606 | 29,245 | |||||||||||||||||
United States Steel Corporation |
4,607 | 584,490 | |||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. |
1,162 | 102,128 | |||||||||||||||||
Watts Water Technologies, Inc. Class A |
|
1,225 | 34,337 | ||||||||||||||||
Worthington Industries, Inc. |
|
3,575 | 60,310 | ||||||||||||||||
8,808,100 | |||||||||||||||||||
Mining0.3% |
|||||||||||||||||||
Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. |
14,811 | 1,425,114 | |||||||||||||||||
Oil & Gas12.0% |
|||||||||||||||||||
Adams Resources & Energy, Inc. |
1,462 | 40,644 | |||||||||||||||||
AGL Resources, Inc. |
2,166 | 74,337 | |||||||||||||||||
Anadarko Petroleum Corporation |
17,797 | 1,121,745 | |||||||||||||||||
Apache Corporation |
12,742 | 1,539,488 | |||||||||||||||||
Apco Argentina, Inc. (Cayman Islands) |
|
2,488 | 64,613 | ||||||||||||||||
Ashland, Inc. |
2,848 | 134,710 | |||||||||||||||||
Atlas America, Inc. |
1,719 | 103,896 | |||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation |
2,732 | 69,666 | |||||||||||||||||
ATP
Oil & Gas Corporation |
* |
685 | 22,413 | ||||||||||||||||
Atwood Oceanics, Inc. |
* |
1,662 | 152,439 | ||||||||||||||||
Baker Hughes, Inc. |
13,058 | 894,473 | |||||||||||||||||
Basic Energy Services, Inc. |
* |
1,600 | 35,328 | ||||||||||||||||
Berry Petroleum Company Class A |
1,202 | 55,881 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
BJ
Services Company |
11,495 | $ | 327,722 | ||||||||||||||||
Blue Dolphin Energy Company |
* |
3,650 | 5,475 | ||||||||||||||||
BP
Prudhoe Bay Royalty Trust |
|
1,105 | 103,174 | ||||||||||||||||
Buckeye Partners, LP |
1,400 | 64,540 | |||||||||||||||||
Cabot Oil & Gas Corporation |
4,548 | 231,220 | |||||||||||||||||
Callon Petroleum Company |
* |
779 | 14,092 | ||||||||||||||||
Carrizo Oil & Gas, Inc. |
* |
1,800 | 106,686 | ||||||||||||||||
Chesapeake Energy Corporation |
16,834 | 776,889 | |||||||||||||||||
Chesapeake Utilities Corporation |
949 | 28,128 | |||||||||||||||||
Chevron Corporation |
82,425 | 7,035,798 | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Company |
2,681 | 146,758 | |||||||||||||||||
Clayton Williams Energy, Inc. |
* |
550 | 28,870 | ||||||||||||||||
CNX
Gas Corporation |
* |
1,100 | 35,508 | ||||||||||||||||
Complete Production Services, Inc. |
* |
1,200 | 27,528 | ||||||||||||||||
Comstock Resources, Inc. |
* |
520 | 20,956 | ||||||||||||||||
ConocoPhillips |
57,897 | 4,412,330 | |||||||||||||||||
Copano Energy LLC |
2,400 | 82,056 | |||||||||||||||||
Cross Timbers Royalty Trust |
575 | 28,204 | |||||||||||||||||
Crosstex Energy, Inc. |
|
2,100 | 71,295 | ||||||||||||||||
Dawson Geophysical Company |
* |
924 | 62,370 | ||||||||||||||||
Delta Natural Gas Company, Inc. |
380 | 9,382 | |||||||||||||||||
Delta Petroleum Corporation |
* |
2,709 | 61,061 | ||||||||||||||||
Denbury Resources, Inc. |
* |
8,932 | 255,009 | ||||||||||||||||
Devon Energy Corporation |
16,306 | 1,701,205 | |||||||||||||||||
Diamond Offshore Drilling, Inc. |
2,694 | 313,582 | |||||||||||||||||
Dorchester Minerals, LP |
2,200 | 46,200 | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. |
9,358 | 1,122,960 | |||||||||||||||||
El
Paso Corporation |
25,233 | 419,877 | |||||||||||||||||
Electro-Sensors, Inc. |
* |
2,581 | 11,666 | ||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners, LP |
1,775 | 84,401 | |||||||||||||||||
Encore Acquisition Company |
* |
2,062 | 83,057 | ||||||||||||||||
Energen Corporation |
2,644 | 164,721 | |||||||||||||||||
Energy Partners Ltd. |
* |
1,667 | 15,786 | ||||||||||||||||
Energy Transfer Equity, LP |
4,960 | 154,950 | |||||||||||||||||
Energy Transfer Partners, LP |
2,777 | 126,826 | |||||||||||||||||
ENSCO International, Inc. |
5,080 | 318,110 | |||||||||||||||||
Enterprise Products Partners, LP |
8,400 | 249,480 | |||||||||||||||||
Equitable Resources, Inc. |
5,288 | 311,463 | |||||||||||||||||
EXCO Resources, Inc. |
* |
4,100 | 75,850 | ||||||||||||||||
Exterran Holdings, Inc. |
* |
2,465 | 159,091 | ||||||||||||||||
Exxon Mobil Corporation |
211,493 | 17,888,078 | |||||||||||||||||
Forest Oil Corporation |
* |
3,820 | 187,027 | ||||||||||||||||
Frontier Oil Corporation |
4,576 | 124,742 | |||||||||||||||||
FX
Energy, Inc. |
* |
3,496 | 14,893 | ||||||||||||||||
Global Industries Ltd. |
* |
2,539 | 40,853 | ||||||||||||||||
Grey Wolf, Inc. |
* |
5,192 | 35,202 | ||||||||||||||||
Halliburton Company |
36,908 | 1,451,592 | |||||||||||||||||
Headwaters, Inc. |
* |
2,095 | 27,633 | ||||||||||||||||
Helix Energy Solutions Group, Inc. |
* |
3,853 | 121,370 | ||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. |
3,926 | 184,012 | |||||||||||||||||
Hercules Offshore, Inc. |
* |
5,226 | 131,277 | ||||||||||||||||
Hess Corporation |
10,910 | 962,044 | |||||||||||||||||
Holly Corporation |
1,972 | 85,605 | |||||||||||||||||
Hugoton Royalty Trust |
1,669 | 46,031 | |||||||||||||||||
Key
Energy Services, Inc. |
* |
5,220 | 70,052 | ||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners, LP |
|
5,150 | 281,654 | ||||||||||||||||
Kinder Morgan Management LLC |
* |
2,025 | 103,214 | ||||||||||||||||
Laclede Group, Inc. (The) |
1,025 | 36,521 | |||||||||||||||||
Macquarie Infrastructure Company LLC |
2,000 | 58,260 | |||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners |
2,000 | 81,000 | |||||||||||||||||
Marathon Oil Corporation |
28,613 | $ | 1,304,753 | ||||||||||||||||
Mariner Energy, Inc. |
* |
3,261 | 88,080 | ||||||||||||||||
Markwest Energy Partners, LP |
3,584 | 110,531 | |||||||||||||||||
McMoRan Exploration Company |
* |
1,059 | 18,310 | ||||||||||||||||
MDU Resources Group, Inc. |
7,657 | 187,979 | |||||||||||||||||
Meridian Resource Corporation |
* |
2,950 | 4,366 | ||||||||||||||||
Murphy Oil Corporation |
7,512 | 617,036 | |||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. |
* |
10,988 | 371,065 | ||||||||||||||||
National Fuel Gas Company |
3,639 | 171,797 | |||||||||||||||||
New Jersey Resources Corporation |
1,682 | 52,211 | |||||||||||||||||
Newfield Exploration Company |
* |
5,246 | 277,251 | ||||||||||||||||
Newpark Resources, Inc. |
* |
3,484 | 17,768 | ||||||||||||||||
Nicor, Inc. |
|
1,828 | 61,256 | ||||||||||||||||
Noble Corporation (Cayman Islands) |
11,104 | 551,536 | |||||||||||||||||
Noble Energy, Inc. |
6,772 | 493,002 | |||||||||||||||||
Northwest Natural Gas Company |
1,183 | 51,390 | |||||||||||||||||
NuStar Energy, LP |
1,500 | 72,660 | |||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation |
32,909 | 2,407,952 | |||||||||||||||||
Oceaneering International, Inc. |
* |
2,232 | 140,616 | ||||||||||||||||
ONEOK Partners, LP |
1,650 | 94,875 | |||||||||||||||||
Oneok, Inc. |
3,908 | 174,414 | |||||||||||||||||
Parallel Petroleum Corporation |
* |
2,700 | 52,839 | ||||||||||||||||
Parker Drilling Company |
* |
3,755 | 24,257 | ||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
6,712 | 175,720 | |||||||||||||||||
Penn Virginia Corporation |
600 | 26,454 | |||||||||||||||||
Petrohawk Energy Corporation |
* |
9,713 | 195,911 | ||||||||||||||||
Petroleum Development Corporation |
* |
1,250 | 86,588 | ||||||||||||||||
Piedmont Natural Gas Company |
|
2,740 | 71,952 | ||||||||||||||||
Pioneer Drilling Company |
* |
2,700 | 43,011 | ||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company |
5,801 | 284,945 | |||||||||||||||||
Plains All American Pipeline, LP |
3,917 | 186,214 | |||||||||||||||||
Plains Exploration & Production Company |
* |
5,227 | 277,763 | ||||||||||||||||
Pride International, Inc. |
* |
5,416 | 189,289 | ||||||||||||||||
Questar Corporation |
7,412 | 419,223 | |||||||||||||||||
Quicksilver Resources, Inc. |
* |
3,960 | 144,659 | ||||||||||||||||
Range Resources Corporation |
4,785 | 303,608 | |||||||||||||||||
Resource America, Inc. Class A |
1,287 | 12,162 | |||||||||||||||||
Rosetta Resources, Inc. |
* |
3,400 | 66,878 | ||||||||||||||||
Rowan Companies., Inc. |
3,918 | 161,343 | |||||||||||||||||
SandRidge Energy, Inc. |
* |
1,130 | 44,240 | ||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
46,040 | 4,005,480 | |||||||||||||||||
SEACOR Holdings, Inc. |
* |
713 | 60,862 | ||||||||||||||||
South Jersey Industries, Inc. |
2,014 | 70,712 | |||||||||||||||||
Southern Union Company |
3,367 | 78,350 | |||||||||||||||||
Southwest Gas Corporation |
1,252 | 35,006 | |||||||||||||||||
Southwestern Energy Company |
* |
12,144 | 409,131 | ||||||||||||||||
Spectra Energy Corp. |
23,691 | 538,970 | |||||||||||||||||
St. Mary Land & Exploration Company |
2,262 | 87,087 | |||||||||||||||||
Stone Energy Corporation |
* |
1,208 | 63,190 | ||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners, LP |
950 | 46,360 | |||||||||||||||||
Sunoco, Inc. |
5,446 | 285,752 | |||||||||||||||||
Superior Energy Services, Inc. |
* |
2,900 | 114,898 | ||||||||||||||||
Swift Energy Company |
* |
1,142 | 51,379 | ||||||||||||||||
Syntroleum Corporation |
* |
1,246 | 773 | ||||||||||||||||
TC
Pipelines, LP |
1,100 | 37,818 | |||||||||||||||||
Teppco Partners, LP |
2,500 | 86,225 | |||||||||||||||||
Tesoro Corporation |
6,846 | 205,380 | |||||||||||||||||
Tetra Technologies, Inc. |
* |
2,352 | 37,256 | ||||||||||||||||
Tidewater, Inc. |
2,430 | 133,917 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Transocean, Inc. (Cayman Islands) |
* |
12,518 | $ | 1,692,434 | |||||||||||||||
TXCO Resources, Inc. |
* |
5,411 | 66,988 | ||||||||||||||||
UGI Corporation |
2,720 | 67,782 | |||||||||||||||||
Ultra Petroleum Corporation |
* |
6,082 | 471,355 | ||||||||||||||||
Unit Corporation |
* |
1,702 | 96,418 | ||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. |
* |
3,800 | 18,886 | ||||||||||||||||
Valero Energy Corporation |
23,178 | 1,138,272 | |||||||||||||||||
Vectren Corporation |
3,706 | 99,432 | |||||||||||||||||
Warren Resources, Inc. |
* |
3,600 | 42,732 | ||||||||||||||||
Wd-40 Company |
949 | 31,554 | |||||||||||||||||
Weatherford International Ltd. (Bermuda) |
* |
13,510 | 979,070 | ||||||||||||||||
Western Refining, Inc. |
|
2,500 | 33,675 | ||||||||||||||||
WGL Holdings, Inc. |
2,315 | 74,219 | |||||||||||||||||
W-H
Energy Services, Inc. |
* |
1,377 | 94,806 | ||||||||||||||||
Whiting Petroleum Corporation |
* |
1,242 | 80,295 | ||||||||||||||||
Williams Companies, Inc. |
24,207 | 798,347 | |||||||||||||||||
Williams Partners, LP |
1,275 | 40,163 | |||||||||||||||||
XTO Energy, Inc. |
18,775 | 1,161,421 | |||||||||||||||||
68,907,268 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals6.2% |
|||||||||||||||||||
Aastrom Biosciences, Inc. |
* |
3,289 | 1,316 | ||||||||||||||||
Abbott Laboratories |
60,081 | 3,313,467 | |||||||||||||||||
Abraxis BioScience, Inc. |
* |
439 | 25,936 | ||||||||||||||||
Accelrys, Inc. |
* |
1,145 | 6,194 | ||||||||||||||||
Adolor Corporation |
* |
1,927 | 8,806 | ||||||||||||||||
Affymetrix, Inc. |
* |
2,525 | 43,960 | ||||||||||||||||
Albany Molecular Research, Inc. |
* |
1,371 | 16,644 | ||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,108 | 65,704 | ||||||||||||||||
Alfacell Corporation |
* |
4,295 | 10,222 | ||||||||||||||||
Alkermes, Inc. |
* |
3,579 | 42,519 | ||||||||||||||||
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. |
* |
2,300 | 23,736 | ||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,390 | 58,316 | ||||||||||||||||
Alpharma, Inc. Class A |
* |
2,463 | 64,555 | ||||||||||||||||
Alseres Pharmaceuticals, Inc. |
* |
724 | 1,810 | ||||||||||||||||
Altus Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,600 | 7,280 | ||||||||||||||||
AMAG Pharmaceuticals, Inc. |
* |
834 | 33,719 | ||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corporation |
7,851 | 321,734 | |||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
* |
44,976 | 1,879,097 | ||||||||||||||||
Amylin Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,885 | 113,481 | ||||||||||||||||
Antigenics, Inc. |
* |
1,707 | 4,029 | ||||||||||||||||
APP
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,756 | 21,212 | ||||||||||||||||
Applera CorporationCelera Group |
* |
3,028 | 44,512 | ||||||||||||||||
Arena Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,439 | 9,843 | ||||||||||||||||
Ariad Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,662 | 5,601 | ||||||||||||||||
ArQule, Inc. |
* |
864 | 3,698 | ||||||||||||||||
Array BioPharma, Inc. |
* |
4,333 | 30,374 | ||||||||||||||||
Atherogenics, Inc. |
* |
1,603 | 1,282 | ||||||||||||||||
AVANIR Pharmaceuticals Class A |
* |
1,500 | 1,500 | ||||||||||||||||
Avant Immunotherapeutics, Inc. |
* |
429 | 4,204 | ||||||||||||||||
AVI
BioPharma, Inc. |
* |
2,400 | 4,416 | ||||||||||||||||
Barr Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,174 | 201,646 | ||||||||||||||||
Bentley Pharmaceuticals, Inc. |
* |
711 | 11,554 | ||||||||||||||||
Biogen Idec, Inc. |
* |
12,720 | 784,697 | ||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,400 | 84,888 | ||||||||||||||||
BioScrip, Inc. |
* |
1,095 | 7,402 | ||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Company |
79,233 | 1,687,663 | |||||||||||||||||
Cambrex Corporation |
1,258 | 8,718 | |||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
15,220 | 799,202 | |||||||||||||||||
Celgene Corporation |
* |
15,262 | 935,408 | ||||||||||||||||
Cell Genesys, Inc. |
* |
1,642 | $ | 3,859 | |||||||||||||||
Cell Therapeutics, Inc. |
* |
347 | 229 | ||||||||||||||||
Cephalon, Inc. |
* |
2,347 | 151,147 | ||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. |
* |
2,755 | 162,380 | ||||||||||||||||
Collagenex Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,558 | 25,816 | ||||||||||||||||
Columbia Laboratories, Inc. |
* |
1,819 | 3,874 | ||||||||||||||||
Cubist Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,762 | 32,456 | ||||||||||||||||
CuraGen Corporation |
* |
1,768 | 1,414 | ||||||||||||||||
CV
Therapeutics, Inc. |
* |
1,424 | 10,153 | ||||||||||||||||
Cypress Bioscience, Inc. |
* |
1,560 | 11,170 | ||||||||||||||||
Cytogen Corporation |
* |
755 | 430 | ||||||||||||||||
CytRx Corporation |
* |
4,200 | 4,830 | ||||||||||||||||
DataTRAK International, Inc. |
* |
3,924 | 4,709 | ||||||||||||||||
Dendreon Corporation |
* |
1,879 | 9,057 | ||||||||||||||||
Discovery Laboratories, Inc. |
* |
2,566 | 6,030 | ||||||||||||||||
Durect Corporation |
* |
1,900 | 9,975 | ||||||||||||||||
Eli Lilly & Company |
37,735 | 1,946,749 | |||||||||||||||||
Emisphere Technologies, Inc. |
* |
772 | 1,289 | ||||||||||||||||
Encysive Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,128 | 5,001 | ||||||||||||||||
Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc. |
* |
2,935 | 70,264 | ||||||||||||||||
EntreMed, Inc. |
* |
1,390 | 959 | ||||||||||||||||
EpiCept Corporation |
* |
751 | 398 | ||||||||||||||||
EPIX Pharmaceuticals, Inc. |
* |
640 | 915 | ||||||||||||||||
Exact Sciences Corporation |
* |
1,250 | 3,638 | ||||||||||||||||
Exelixis, Inc. |
* |
2,695 | 18,730 | ||||||||||||||||
Forest Laboratories, Inc. |
* |
12,889 | 515,689 | ||||||||||||||||
Genaera Corporation |
* |
797 | 1,347 | ||||||||||||||||
Genelabs Technologies |
* |
721 | 642 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc. |
* |
18,069 | 1,466,841 | ||||||||||||||||
Gen-Probe, Inc. |
* |
1,849 | 89,122 | ||||||||||||||||
Genzyme Corporation |
* |
10,181 | 758,892 | ||||||||||||||||
Geron Corporation |
* |
1,370 | 6,686 | ||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
* |
34,820 | 1,794,275 | ||||||||||||||||
GTC
Biotherapeutics, Inc. |
* |
3,988 | 2,034 | ||||||||||||||||
GTx, Inc. |
* |
200 | 3,216 | ||||||||||||||||
Halozyme Therapeutics, Inc. |
* |
6,362 | 40,462 | ||||||||||||||||
Hemispherx Biopharma, Inc. |
* |
920 | 653 | ||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. |
* |
3,652 | 209,625 | ||||||||||||||||
Heska Corporation |
* |
4,462 | 7,095 | ||||||||||||||||
Hi-Tech Pharmacal Company, Inc. |
* |
862 | 7,801 | ||||||||||||||||
Hollis-Eden Pharmaceuticals |
* |
954 | 1,670 | ||||||||||||||||
Hospira, Inc. |
* |
6,367 | 272,317 | ||||||||||||||||
Human Genome Sciences, Inc. |
* |
5,277 | 31,082 | ||||||||||||||||
Idexx Laboratories, Inc. |
* |
3,136 | 154,479 | ||||||||||||||||
ImClone Systems, Inc. |
* |
3,034 | 128,702 | ||||||||||||||||
Immtech Pharmaceuticals, Inc. |
* |
681 | 558 | ||||||||||||||||
Immucor, Inc. |
* |
1,828 | 39,010 | ||||||||||||||||
ImmunoGen, Inc. |
* |
1,323 | 4,736 | ||||||||||||||||
Incyte Corporation |
* |
3,102 | 32,602 | ||||||||||||||||
Indevus Pharmaceuticals, Inc. |
* |
5,716 | 27,265 | ||||||||||||||||
Inspire Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,369 | 5,271 | ||||||||||||||||
InterMune, Inc. |
* |
1,586 | 23,124 | ||||||||||||||||
Inverness Medical Innovations, Inc. |
* |
880 | 26,488 | ||||||||||||||||
Invitrogen Corporation |
* |
2,122 | 181,367 | ||||||||||||||||
Isis Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,216 | 31,268 | ||||||||||||||||
Keryx Biopharmaceuticals, Inc. |
* |
5,221 | 3,133 | ||||||||||||||||
King Pharmaceuticals, Inc. |
* |
10,009 | 87,078 | ||||||||||||||||
Kosan Biosciences, Inc. |
* |
2,000 | 3,140 | ||||||||||||||||
KV
Pharmaceutical Company Class A |
* |
2,179 | 54,388 | ||||||||||||||||
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,343 | 4,733 | ||||||||||||||||
LifeCell Corporation |
* |
1,119 | 47,032 | ||||||||||||||||
Ligand Pharmaceuticals, Inc. Class B |
|
4,556 | 18,224 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Luminex Corporation |
* |
1,070 | $ | 21,026 | |||||||||||||||
MannKind Corporation |
* |
4,492 | 26,817 | ||||||||||||||||
Martek Biosciences Corporation |
* |
1,148 | 35,094 | ||||||||||||||||
Maxygen, Inc. |
* |
1,231 | 7,952 | ||||||||||||||||
McKesson Corporation |
11,391 | 596,547 | |||||||||||||||||
Medarex, Inc. |
* |
3,092 | 27,364 | ||||||||||||||||
Medco Health Solutions, Inc. |
* |
22,231 | 973,496 | ||||||||||||||||
Medicines Company |
* |
2,018 | 40,764 | ||||||||||||||||
Medicis Pharmaceutical Corporation Class A |
2,422 | 47,689 | |||||||||||||||||
Medifast, Inc. |
* |
734 | 3,105 | ||||||||||||||||
Merck & Company, Inc. |
86,025 | 3,264,649 | |||||||||||||||||
Meridian Bioscience, Inc. |
1,158 | 38,712 | |||||||||||||||||
Millennium Pharmaceuticals, Inc. |
* |
12,456 | 192,570 | ||||||||||||||||
Monogram Biosciences, Inc. |
* |
2,414 | 2,559 | ||||||||||||||||
Mylan Laboratories |
|
8,108 | 94,053 | ||||||||||||||||
Myriad Genetics, Inc. |
* |
1,210 | 48,751 | ||||||||||||||||
Nabi Biopharmaceuticals |
* |
1,995 | 8,020 | ||||||||||||||||
Nastech Pharmaceutical Company, Inc. |
* |
1,500 | 3,525 | ||||||||||||||||
NBTY, Inc. |
* |
2,664 | 79,787 | ||||||||||||||||
Nektar Therapeutics |
* |
2,368 | 16,434 | ||||||||||||||||
NeoPharm, Inc. |
* |
964 | 540 | ||||||||||||||||
Neose Technologies, Inc. |
* |
704 | 196 | ||||||||||||||||
Neurobiological Technologies, Inc. |
* |
448 | 1,165 | ||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. |
* |
1,479 | 7,987 | ||||||||||||||||
Neurogen Corporation |
* |
1,872 | 3,482 | ||||||||||||||||
Novavax, Inc. |
* |
1,550 | 4,123 | ||||||||||||||||
Noven Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,350 | 12,123 | ||||||||||||||||
NPS
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,660 | 6,474 | ||||||||||||||||
Nu
Skin Enterprises, Inc. Class A |
3,018 | 54,384 | |||||||||||||||||
Nuvelo, Inc. |
* |
1,150 | 817 | ||||||||||||||||
Omnicare, Inc. |
|
4,277 | 77,670 | ||||||||||||||||
Onyx Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,214 | 35,242 | ||||||||||||||||
OraSure Technologies, Inc. |
* |
1,687 | 12,332 | ||||||||||||||||
Ore
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
950 | 521 | ||||||||||||||||
OSI
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,729 | 102,037 | ||||||||||||||||
Pain Therapeutics, Inc. |
* |
1,318 | 11,137 | ||||||||||||||||
Palatin Technologies, Inc. |
* |
2,104 | 572 | ||||||||||||||||
Par
Pharmaceutical Companies, Inc. |
* |
1,362 | 23,685 | ||||||||||||||||
Parexel International Corporation |
* |
2,306 | 60,187 | ||||||||||||||||
PDL
BioPharma, Inc. |
* |
3,841 | 40,676 | ||||||||||||||||
Penwest Pharmaceuticals Company |
* |
930 | 2,418 | ||||||||||||||||
Peregrine Pharmaceuticals, Inc. |
* |
9,115 | 4,284 | ||||||||||||||||
Perrigo Company |
2,922 | 110,247 | |||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
270,537 | 5,662,339 | |||||||||||||||||
Pharmaceutical Product Development, Inc. |
4,736 | 198,438 | |||||||||||||||||
Pharmacopeia, Inc. |
* |
572 | 2,105 | ||||||||||||||||
Pharmacyclics, Inc. |
* |
1,700 | 1,275 | ||||||||||||||||
PharmaNet Development Group, Inc. |
* |
576 | 14,532 | ||||||||||||||||
PharMerica Corporation |
* |
1,365 | 22,618 | ||||||||||||||||
Poniard Pharmaceuticals, Inc. |
* |
396 | 1,327 | ||||||||||||||||
Pozen, Inc. |
* |
1,014 | 10,505 | ||||||||||||||||
Progenics Pharmeceuticals, Inc. |
* |
793 | 5,178 | ||||||||||||||||
Quest Diagnostics, Inc. |
4,904 | 222,004 | |||||||||||||||||
Ramtron International Corporation |
* |
1,920 | 7,872 | ||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,632 | 50,508 | ||||||||||||||||
Rentech, Inc. |
* |
7,800 | $ | 6,942 | |||||||||||||||
RTI
Biologics, Inc. |
* |
807 | 7,626 | ||||||||||||||||
RXI
Pharmaceuticals Corporation |
* |
209 | 1,986 | ||||||||||||||||
Salix Pharmaceuticals Ltd. |
* |
2,346 | 14,733 | ||||||||||||||||
Savient Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,389 | 27,780 | ||||||||||||||||
Schering-Plough Corporation |
59,192 | 852,957 | |||||||||||||||||
Sciclone Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,700 | 3,213 | ||||||||||||||||
Sciele Pharma, Inc. |
* |
1,613 | 31,454 | ||||||||||||||||
Sepracor, Inc. |
* |
4,575 | 89,304 | ||||||||||||||||
Sequenom, Inc. |
* |
614 | 3,991 | ||||||||||||||||
SIGA Technologies, Inc. |
* |
4,649 | 10,693 | ||||||||||||||||
Sigma Aldrich Corporation |
4,956 | 295,625 | |||||||||||||||||
SuperGen, Inc. |
* |
1,338 | 3,358 | ||||||||||||||||
Symyx Technologies, Inc. |
* |
1,374 | 10,305 | ||||||||||||||||
Targeted Genetics Corporation |
* |
626 | 620 | ||||||||||||||||
Telik, Inc. |
* |
1,748 | 4,265 | ||||||||||||||||
Third Wave Technologies, Inc. |
* |
1,227 | 11,313 | ||||||||||||||||
Titan Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,743 | 2,632 | ||||||||||||||||
TorreyPines Therapeutics, Inc. |
* |
347 | 475 | ||||||||||||||||
Trimeris, Inc. |
* |
1,214 | 7,915 | ||||||||||||||||
United Therapeutics Corporation |
* |
914 | 79,244 | ||||||||||||||||
USANA Health Sciences, Inc. |
* |
593 | 13,064 | ||||||||||||||||
Valeant Pharmaceuticals International |
* |
3,473 | 44,559 | ||||||||||||||||
Vanda Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,507 | 9,702 | ||||||||||||||||
Verenium Corporation |
* |
1,790 | 6,301 | ||||||||||||||||
Vermillion, Inc. |
* |
150 | 480 | ||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,255 | 77,762 | ||||||||||||||||
Vion Pharmaceuticals, Inc. |
* |
450 | 671 | ||||||||||||||||
Viropharma, Inc. |
* |
4,061 | 36,305 | ||||||||||||||||
Watson Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,480 | 131,354 | ||||||||||||||||
Wyeth |
52,091 | 2,175,320 | |||||||||||||||||
XenoPort, Inc. |
* |
1,939 | 78,471 | ||||||||||||||||
XOMA Ltd. |
* |
4,976 | 12,888 | ||||||||||||||||
Zymogenetics, Inc. |
* |
2,343 | 22,961 | ||||||||||||||||
35,634,047 | |||||||||||||||||||
Public Administration0.0% |
|||||||||||||||||||
Corrections Corporation of America |
* |
5,700 | 156,864 | ||||||||||||||||
Geo
Group, Inc. (The) |
* |
2,456 | 69,849 | ||||||||||||||||
226,713 | |||||||||||||||||||
Real Estate2.2% |
|||||||||||||||||||
Acadia Realty Trust REIT |
1,318 | 31,830 | |||||||||||||||||
Agree Realty Corporation REIT |
814 | 22,344 | |||||||||||||||||
Alesco Financial, Inc. REIT |
|
4,213 | 12,133 | ||||||||||||||||
Alexanders, Inc. REIT |
* |
78 | 27,651 | ||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT |
1,245 | 115,436 | |||||||||||||||||
AMB Property Corporation REIT |
3,649 | 198,579 | |||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. REIT |
1,699 | 46,485 | |||||||||||||||||
American Financial Realty Trust REIT |
5,234 | 41,558 | |||||||||||||||||
American Land Lease, Inc. REIT |
1,828 | 37,620 | |||||||||||||||||
American Mortgage Acceptance Corporation REIT |
1,842 | 2,781 | |||||||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. |
|
17,861 | 273,631 | ||||||||||||||||
Anthracite Capital, Inc. REIT |
|
1,100 | 7,260 | ||||||||||||||||
Anworth Mortgage Asset Corporation REIT |
|
834 | 5,112 | ||||||||||||||||
Apartment Investment & Management Company REIT Class A |
4,081 | 146,141 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust, Inc. REIT |
4,200 | $ | 23,856 | ||||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. REIT |
3,116 | 300,756 | |||||||||||||||||
BioMed Realty Trust, Inc. REIT |
1,400 | 33,446 | |||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. REIT |
4,700 | 432,729 | |||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust REIT |
2,965 | 50,286 | |||||||||||||||||
BRE Properties Class A |
2,433 | 110,847 | |||||||||||||||||
Brookfield Properties Company (Canada) |
7,509 | 144,999 | |||||||||||||||||
BRT Realty Trust REIT |
355 | 4,974 | |||||||||||||||||
California Coastal Communities, Inc. |
* |
267 | 1,292 | ||||||||||||||||
Camden Property Trust REIT |
2,058 | 103,312 | |||||||||||||||||
Capital Alliance Income Trust Ltd. REIT |
* |
799 | 2,277 | ||||||||||||||||
Capital Trust Class A |
523 | 14,095 | |||||||||||||||||
CapitalSource, Inc. |
|
4,975 | 48,108 | ||||||||||||||||
Capstead Mortgage Corporation REIT |
2,400 | 27,360 | |||||||||||||||||
CB
Richard Ellis Group, Inc. Class A |
* |
6,900 | 149,316 | ||||||||||||||||
CBL & Associates Properties, Inc. REIT |
2,548 | 59,954 | |||||||||||||||||
Cedar Shopping Centers, Inc. REIT |
583 | 6,809 | |||||||||||||||||
Colonial Properties Trust REIT |
1,962 | 47,186 | |||||||||||||||||
Corporate Office Properties Trust SBI MD REIT |
1,904 | 63,993 | |||||||||||||||||
Cousins Properties, Inc. REIT |
|
2,338 | 57,772 | ||||||||||||||||
Crystal River Capital, Inc. REIT |
|
2,219 | 19,816 | ||||||||||||||||
DCT Industrial Trust, Inc. REIT |
6,576 | 65,497 | |||||||||||||||||
Deerfield Capital Corp. REIT |
3,120 | 4,399 | |||||||||||||||||
Developers Diversified Realty Corporation REIT |
4,733 | 198,218 | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Company REIT |
3,930 | 49,793 | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. REIT |
|
2,000 | 71,000 | ||||||||||||||||
Douglas Emmett, Inc. REIT |
4,212 | 92,917 | |||||||||||||||||
Duke Realty Corporation REIT |
5,609 | 127,941 | |||||||||||||||||
Eastgroup Properties, Inc. REIT |
1,538 | 71,455 | |||||||||||||||||
Entertainment Properties Trust REIT |
749 | 36,948 | |||||||||||||||||
Equity Lifestyle Properties, Inc. REIT |
1,140 | 56,282 | |||||||||||||||||
Equity One, Inc. REIT |
|
2,619 | 62,777 | ||||||||||||||||
Equity Residential REIT |
10,587 | 439,255 | |||||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. REIT |
807 | 91,982 | |||||||||||||||||
Extra Space Storage, Inc. REIT |
|
3,500 | 56,665 | ||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust REIT |
|
2,295 | 178,895 | ||||||||||||||||
FelCor Lodging Trust, Inc. REIT |
3,135 | 37,714 | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT |
1,599 | 49,393 | |||||||||||||||||
First Potomac Realty Trust REIT |
1,628 | 25,022 | |||||||||||||||||
Forest City Enterprises, Inc. Class A |
2,608 | 95,974 | |||||||||||||||||
Forestar Real Estate Group |
* |
1,502 | 37,415 | ||||||||||||||||
Franklin Street Properties Corporation REIT |
|
2,200 | 31,504 | ||||||||||||||||
Friedman Billings Ramsey Group, Inc. Class A |
6,080 | 10,336 | |||||||||||||||||
FX
Real Estate and Entertainment, Inc. |
* |
360 | 2,117 | ||||||||||||||||
General Growth Properties, Inc. REIT |
|
8,744 | 333,758 | ||||||||||||||||
Getty Realty Corporation REIT |
1,747 | 27,830 | |||||||||||||||||
Glimcher Realty Trust REIT |
|
1,584 | $ | 18,945 | |||||||||||||||
Gramercy Capital Corp., New York REIT |
|
1,549 | 32,421 | ||||||||||||||||
Grubb and Ellis Company |
652 | 4,479 | |||||||||||||||||
HCP, Inc. REIT |
7,664 | 259,120 | |||||||||||||||||
Health Care REIT, Inc. |
|
3,457 | 156,014 | ||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust, Inc. REIT |
1,881 | 49,188 | |||||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. REIT |
2,393 | 74,351 | |||||||||||||||||
Hilltop Holdings, Inc. |
* |
1,180 | 12,272 | ||||||||||||||||
HMG
Courtland Properties REIT |
* |
1,450 | 12,760 | ||||||||||||||||
Home Properties, Inc. REIT |
|
1,390 | 66,706 | ||||||||||||||||
Hospitality Properties Trust REIT |
2,923 | 99,440 | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT |
20,345 | 323,892 | |||||||||||||||||
HRPT Properties Trust REIT |
9,142 | 61,526 | |||||||||||||||||
IMPAC Mortgage Holdings, Inc. REIT |
|
3,238 | 4,112 | ||||||||||||||||
Inland Real Estate Corporation REIT |
|
2,302 | 35,013 | ||||||||||||||||
iStar Financial, Inc. REIT |
|
4,331 | 60,764 | ||||||||||||||||
Jones Lang Lasalle, Inc. |
1,311 | 101,393 | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corporation REIT |
1,316 | 64,629 | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corporation REIT |
|
9,013 | 353,039 | ||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust REIT |
2,654 | 37,156 | |||||||||||||||||
KKR Financial Holdings LLC |
3,941 | 49,893 | |||||||||||||||||
LaSalle Hotel Properties REIT |
1,561 | 44,848 | |||||||||||||||||
Lexington Corporate Properties Trust REIT |
|
1,399 | 20,160 | ||||||||||||||||
Liberty Property Trust REIT |
3,172 | 98,681 | |||||||||||||||||
Macerich Company (The) REIT |
2,832 | 199,005 | |||||||||||||||||
Mack-Cali Realty Corporation REIT |
2,488 | 88,846 | |||||||||||||||||
Maguire Properties, Inc. REIT |
|
1,199 | 17,158 | ||||||||||||||||
Medical Properties Trust, Inc. REIT |
|
3,172 | 35,907 | ||||||||||||||||
MFA Mortgage Investments, Inc. REIT |
4,149 | 26,139 | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT |
1,240 | 61,802 | |||||||||||||||||
Mission West Properties REIT |
1,417 | 13,391 | |||||||||||||||||
Monmouth Class A REIT |
3,275 | 26,200 | |||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. REIT |
979 | 30,594 | |||||||||||||||||
National Retail Properties, Inc. REIT |
|
2,356 | 51,950 | ||||||||||||||||
Nationwide Health Properties, Inc. REIT |
|
3,720 | 125,550 | ||||||||||||||||
Newcastle Investment Corporation REIT |
|
754 | 6,228 | ||||||||||||||||
NorthStar Realty Finance Corporation REIT |
|
4,200 | 34,314 | ||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. REIT |
|
4,100 | 71,176 | ||||||||||||||||
Pacific Office Properties Trust, Inc. REIT |
1,050 | 7,193 | |||||||||||||||||
Parkway Properties, Inc. REIT |
986 | 36,443 | |||||||||||||||||
Pennsylvania REIT |
1,510 | 36,829 | |||||||||||||||||
Plum Creek Timber Company, Inc. REIT |
|
6,729 | 273,870 | ||||||||||||||||
PMC Commercial Trust REIT |
865 | 6,098 | |||||||||||||||||
Post Properties, Inc. REIT |
|
2,078 | 80,252 | ||||||||||||||||
Potlatch Corporation |
1,618 | 66,775 | |||||||||||||||||
Prologis REIT |
|
10,010 | 589,189 | ||||||||||||||||
PS
Business Parks, Inc. REIT |
599 | 31,088 | |||||||||||||||||
Public Storage REIT |
5,109 | 452,760 | |||||||||||||||||
RAIT Financial Trust |
|
991 | 6,878 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Ramco-Gershenson Properties REIT |
1,275 | $ | 26,915 | ||||||||||||||||
Rayonier, Inc. REIT |
3,336 | 144,916 | |||||||||||||||||
Realty Income Corporation REIT |
|
4,138 | 106,016 | ||||||||||||||||
Redwood Trust, Inc. REIT |
|
1,008 | 36,641 | ||||||||||||||||
Regency Centers Corporation REIT |
2,545 | 164,814 | |||||||||||||||||
Saul Centers, Inc. REIT |
987 | 49,587 | |||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust REIT |
3,680 | 87,216 | |||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. REIT |
8,577 | 796,889 | |||||||||||||||||
SL
Green Realty Corporation REIT |
|
1,985 | 161,718 | ||||||||||||||||
Sovran Self Storage, Inc. REIT |
1,269 | 54,199 | |||||||||||||||||
St.
Joe Company (The) |
|
3,582 | 153,775 | ||||||||||||||||
Stewart Enterprises, Inc. Class A |
4,115 | 26,418 | |||||||||||||||||
Strategic Hotels & Resorts, Inc. |
2,904 | 38,130 | |||||||||||||||||
Sun Communities, Inc. REIT |
1,061 | 21,751 | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors, Inc. REIT |
2,337 | 37,415 | |||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers REIT |
1,221 | 46,972 | |||||||||||||||||
Taubman Centers, Inc. REIT |
2,083 | 108,524 | |||||||||||||||||
Thornburg Mortgage, Inc. REIT |
|
4,059 | 4,303 | ||||||||||||||||
UDR, Inc. REIT |
4,883 | 119,731 | |||||||||||||||||
United Capital Corporation |
* |
690 | 15,008 | ||||||||||||||||
U-Store-It Trust REIT |
3,600 | 40,788 | |||||||||||||||||
Ventas, Inc. REIT |
5,373 | 241,301 | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust REIT |
5,255 | 453,034 | |||||||||||||||||
W.P. Carey & Company LLC |
1,592 | 47,712 | |||||||||||||||||
Washington REIT |
|
1,834 | 61,292 | ||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors REIT |
3,474 | 119,645 | |||||||||||||||||
12,507,978 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.8% |
|||||||||||||||||||
Bob Evans Farms, Inc. |
1,465 | 40,419 | |||||||||||||||||
Brinker International, Inc. |
5,167 | 95,848 | |||||||||||||||||
Burger King Holdings, Inc. |
1,700 | 47,022 | |||||||||||||||||
CEC
Entertainment, Inc. |
* |
1,614 | 46,612 | ||||||||||||||||
CKE Restaurants, Inc. |
1,945 | 21,823 | |||||||||||||||||
California Pizza Kitchen, Inc. |
* |
1,455 | 19,075 | ||||||||||||||||
CBRL Group, Inc. |
2,120 | 75,832 | |||||||||||||||||
Cheesecake Factory (The) |
* |
3,444 | 75,045 | ||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A |
* |
900 | 102,087 | ||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
5,104 | 166,135 | |||||||||||||||||
IHOP Corporation |
|
1,079 | 51,684 | ||||||||||||||||
Jack in the Box, Inc. |
* |
2,874 | 77,224 | ||||||||||||||||
Krispy Kreme Doughnuts, Inc. |
* |
2,573 | 7,848 | ||||||||||||||||
Landrys Restaurants, Inc. |
1,253 | 20,399 | |||||||||||||||||
McDonalds Corporation |
46,015 | 2,566,257 | |||||||||||||||||
Mortons Restaurant Group, Inc. |
* |
2,200 | 17,446 | ||||||||||||||||
OCharleys, Inc. |
1,091 | 12,568 | |||||||||||||||||
Papa Johns International, Inc. |
* |
1,610 | 38,978 | ||||||||||||||||
PF
Changs China Bistro, Inc. |
* |
1,089 | 30,971 | ||||||||||||||||
Red
Robin Gourmet Burgers, Inc. |
* |
692 | 25,998 | ||||||||||||||||
Ruby Tuesday, Inc. |
2,816 | 21,120 | |||||||||||||||||
Sonic Corporation |
* |
3,730 | 82,209 | ||||||||||||||||
Steak N Shake Company (The) |
* |
1,267 | 9,971 | ||||||||||||||||
Texas Roadhouse, Inc. Class A |
* |
3,070 | 30,086 | ||||||||||||||||
Triarc Companies Class B |
2,886 | 19,942 | |||||||||||||||||
Wendys International, Inc. |
5,229 | 120,581 | |||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
20,395 | 758,898 | |||||||||||||||||
4,582,078 | |||||||||||||||||||
Retailers3.8% |
|||||||||||||||||||
1-800-FLOWERS.COM, Inc. |
* |
793 | $ | 6,748 | |||||||||||||||
99
Cents Only Stores |
* |
3,207 | 31,717 | ||||||||||||||||
AC
Moore Arts & Crafts, Inc. |
* |
876 | 5,974 | ||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. |
4,485 | 152,714 | |||||||||||||||||
Alloy, Inc. |
* |
462 | 3,396 | ||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. |
* |
12,445 | 887,329 | ||||||||||||||||
AutoZone, Inc. |
* |
1,524 | 173,477 | ||||||||||||||||
BJs Wholesale Club, Inc. |
* |
2,859 | 102,038 | ||||||||||||||||
Barnes & Noble, Inc. |
2,814 | 86,249 | |||||||||||||||||
Bed
Bath & Beyond, Inc. |
* |
10,125 | 298,688 | ||||||||||||||||
Best Buy Company, Inc. |
13,673 | 566,883 | |||||||||||||||||
Big 5 Sporting Goods Corporation |
1,071 | 9,393 | |||||||||||||||||
Big
Lots, Inc. |
* |
4,853 | 108,222 | ||||||||||||||||
Bluefly, Inc. |
* |
2,341 | 1,100 | ||||||||||||||||
Borders Group, Inc. |
|
3,342 | 19,618 | ||||||||||||||||
CSK
Auto Corporation |
* |
1,990 | 18,527 | ||||||||||||||||
CVS Caremark Corporation |
57,854 | 2,343,666 | |||||||||||||||||
Caseys General Stores, Inc. |
1,608 | 36,341 | |||||||||||||||||
Cash America International, Inc. |
685 | 24,934 | |||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company |
* |
615 | 2,835 | ||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company Class A |
* |
1,230 | 5,461 | ||||||||||||||||
Circuit City Stores, Inc. |
|
6,139 | 24,433 | ||||||||||||||||
CKX, Inc. |
* |
1,800 | 17,136 | ||||||||||||||||
Coldwater Creek, Inc. |
* |
1,528 | 7,716 | ||||||||||||||||
Cost Plus, Inc./ California |
* |
1,014 | 3,397 | ||||||||||||||||
Costco Wholesale Corporation |
17,704 | 1,150,229 | |||||||||||||||||
Dicks Sporting Goods, Inc. |
* |
2,480 | 66,414 | ||||||||||||||||
Dillards, Inc. Class A |
|
3,454 | 59,443 | ||||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. |
* |
4,830 | 133,260 | ||||||||||||||||
Drugstore.Com, Inc. |
* |
3,800 | 8,436 | ||||||||||||||||
eBay, Inc. |
* |
42,977 | 1,282,434 | ||||||||||||||||
Expedia, Inc. |
* |
11,022 | 241,272 | ||||||||||||||||
Family Dollar Stores, Inc. |
6,556 | 127,842 | |||||||||||||||||
Fastenal Company |
|
5,638 | 258,953 | ||||||||||||||||
Foot Locker, Inc. |
5,840 | 68,737 | |||||||||||||||||
Freds, Inc. |
1,781 | 18,255 | |||||||||||||||||
GameStop Corporation Class A |
* |
4,410 | 228,041 | ||||||||||||||||
GSI
Commerce, Inc. |
* |
1,469 | 19,317 | ||||||||||||||||
Haverty Furniture Companies, Inc. |
|
1,111 | 11,821 | ||||||||||||||||
Hibbett Sports, Inc. |
* |
1,396 | 21,554 | ||||||||||||||||
JC
Penney Company, Inc. |
7,928 | 298,965 | |||||||||||||||||
Jo-Ann Stores, Inc. |
* |
1,266 | 18,648 | ||||||||||||||||
Kenneth Cole Productions, Inc. Class A |
956 | 16,195 | |||||||||||||||||
Kirklands, Inc. |
* |
833 | 1,041 | ||||||||||||||||
Knoll, Inc. |
2,701 | 31,170 | |||||||||||||||||
K-Swiss, Inc. Class A |
1,476 | 23,350 | |||||||||||||||||
Longs Drug Stores Corporation |
1,757 | 74,602 | |||||||||||||||||
Macys, Inc. |
19,148 | 441,553 | |||||||||||||||||
MarineMax, Inc. |
* |
800 | 9,968 | ||||||||||||||||
Marvel Entertainment, Inc. |
* |
1,469 | 39,355 | ||||||||||||||||
Mens Wearhouse, Inc. |
2,437 | 56,709 | |||||||||||||||||
MSC Industrial Direct Company Class A |
1,782 | 75,290 | |||||||||||||||||
Nike, Inc. Class B |
13,780 | 937,040 | |||||||||||||||||
Nitches, Inc. |
* |
2,850 | 4,418 | ||||||||||||||||
Office Depot, Inc. |
* |
11,792 | 130,302 | ||||||||||||||||
OfficeMax, Inc. |
3,587 | 68,655 | |||||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. |
* |
4,772 | 136,097 | ||||||||||||||||
Overstock.com, Inc. |
* |
770 | 9,171 | ||||||||||||||||
PC
Connection, Inc. |
* |
854 | 6,764 | ||||||||||||||||
PetSmart, Inc. |
5,983 | 122,293 | |||||||||||||||||
Pier 1 Imports, Inc. |
* |
3,712 | 23,311 | ||||||||||||||||
Priceline.com, Inc. |
* |
1,548 | 187,091 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
RadioShack Corporation |
|
6,811 | $ | 110,679 | |||||||||||||||
Restoration Hardware, Inc. |
* |
314 | 1,363 | ||||||||||||||||
Retail Ventures, Inc. |
* |
1,372 | 6,654 | ||||||||||||||||
Rite Aid Corporation |
* |
25,982 | 76,387 | ||||||||||||||||
Saks, Inc. |
* |
5,811 | 72,463 | ||||||||||||||||
Sears Holdings Corporation |
* |
3,660 | 373,649 | ||||||||||||||||
Sherwin-Williams Company (The) |
3,738 | 190,788 | |||||||||||||||||
Stamps.com, Inc. |
* |
1,050 | 10,773 | ||||||||||||||||
Staples, Inc. |
27,647 | 611,275 | |||||||||||||||||
Stein Mart, Inc. |
|
1,261 | 7,087 | ||||||||||||||||
Systemax, Inc. |
|
1,358 | 16,377 | ||||||||||||||||
TJX Companies, Inc. |
15,739 | 520,489 | |||||||||||||||||
Talon International, Inc. |
* |
1,334 | 454 | ||||||||||||||||
Target Corporation |
29,267 | 1,483,252 | |||||||||||||||||
Tiffany & Company |
6,084 | 254,555 | |||||||||||||||||
Tractor Supply Company |
* |
1,549 | 61,216 | ||||||||||||||||
Trans World Entertainment Corporation |
* |
1,932 | 7,264 | ||||||||||||||||
Tuesday Morning Corporation |
* |
1,816 | 9,407 | ||||||||||||||||
ValueVision Media, Inc. Class A |
* |
1,741 | 9,645 | ||||||||||||||||
Walgreen Company |
36,697 | 1,397,789 | |||||||||||||||||
Wal-Mart Stores, Inc. |
95,214 | 5,015,874 | |||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. |
|
3,877 | 93,978 | ||||||||||||||||
Zale Corporation |
* |
2,300 | 45,448 | ||||||||||||||||
21,722,854 | |||||||||||||||||||
Social Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions, Inc. |
* |
1,208 | 51,992 | ||||||||||||||||
Res-Care, Inc. |
* |
1,222 | 20,957 | ||||||||||||||||
72,949 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems2.9% |
|||||||||||||||||||
Adtran, Inc. |
3,197 | 59,145 | |||||||||||||||||
Alaska Communications Systems Group, Inc. |
2,850 | 34,884 | |||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
238,798 | 9,145,963 | |||||||||||||||||
Audiovox Corporation Class A |
* |
1,218 | 13,008 | ||||||||||||||||
Brightpoint, Inc. |
* |
2,358 | 19,713 | ||||||||||||||||
Centennial Communications Corporation |
* |
3,036 | 17,943 | ||||||||||||||||
CenturyTel, Inc. |
4,084 | 135,752 | |||||||||||||||||
Cincinnati Bell, Inc. |
* |
9,266 | 39,473 | ||||||||||||||||
Citizens Communications Company |
12,478 | 130,894 | |||||||||||||||||
Covad Communications Group, Inc. |
* |
13,040 | 12,649 | ||||||||||||||||
D&E Communications, Inc. |
1,712 | 15,237 | |||||||||||||||||
Deltathree, Inc. |
* |
2,552 | 332 | ||||||||||||||||
Embarq Corporation |
5,950 | 238,595 | |||||||||||||||||
Equinix, Inc. |
* |
622 | 41,357 | ||||||||||||||||
Fairpoint Communications, Inc. |
|
2,670 | 24,083 | ||||||||||||||||
General Communication Class A |
* |
2,516 | 15,448 | ||||||||||||||||
Global Payments, Inc. |
3,238 | 133,924 | |||||||||||||||||
Harris Stratex Networks, Inc. |
* |
670 | 6,720 | ||||||||||||||||
Hickory Tech Corporation |
651 | 5,319 | |||||||||||||||||
IDT
Corporation Class B |
* |
4,800 | 18,576 | ||||||||||||||||
Iowa Telecommunications Services, Inc. |
|
2,702 | 47,906 | ||||||||||||||||
iPCS, Inc. |
700 | 16,345 | |||||||||||||||||
j2
Global Communications, Inc. |
* |
1,614 | 36,024 | ||||||||||||||||
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
* |
2,398 | 4,364 | ||||||||||||||||
LCC
International, Inc. Class A |
* |
1,000 | 1,570 | ||||||||||||||||
Leap Wireless International, Inc. |
* |
2,100 | $ | 97,860 | |||||||||||||||
Level 3 Communications, Inc. |
* |
41,949 | 88,932 | ||||||||||||||||
Mastec, Inc. |
* |
2,049 | 16,822 | ||||||||||||||||
NeuStar, Inc. Class A |
* |
3,140 | 83,147 | ||||||||||||||||
NII
Holdings, Inc. Class B |
* |
5,995 | 190,521 | ||||||||||||||||
Novatel Wireless, Inc. |
* |
1,358 | 13,145 | ||||||||||||||||
NTELOS Holdings Corporation |
2,700 | 65,340 | |||||||||||||||||
PAETEC Holding Corporation |
* |
5,459 | 36,357 | ||||||||||||||||
Qwest Communications International, Inc. |
|
62,767 | 284,335 | ||||||||||||||||
RCN
Corporation |
* |
2,597 | 29,034 | ||||||||||||||||
Rural Cellular Corporation Class A |
* |
1,265 | 55,951 | ||||||||||||||||
SAVVIS, Inc. |
* |
408 | 6,638 | ||||||||||||||||
Sprint Nextel Corporation |
115,766 | 774,475 | |||||||||||||||||
SureWest Communications |
184 | 2,845 | |||||||||||||||||
Telecommunication Systems, Inc. |
* |
1,200 | 3,780 | ||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
3,518 | 138,152 | |||||||||||||||||
Time Warner Telecom, Inc. Class A |
* |
1,928 | 29,865 | ||||||||||||||||
US
Cellular Corporation |
* |
680 | 37,400 | ||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
114,552 | 4,175,420 | |||||||||||||||||
Virgin Media, Inc. |
10,479 | 147,440 | |||||||||||||||||
Windstream Corporation |
15,208 | 181,736 | |||||||||||||||||
16,674,419 | |||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.4% |
|||||||||||||||||||
Albany International Corporation Class A |
1,437 | 51,933 | |||||||||||||||||
Brown Shoe Company, Inc. |
1,791 | 26,990 | |||||||||||||||||
Coach, Inc. |
* |
15,372 | 463,466 | ||||||||||||||||
Columbia Sportswear Company |
|
652 | 28,708 | ||||||||||||||||
CROCS, Inc. |
* |
3,600 | 62,892 | ||||||||||||||||
Culp, Inc. |
* |
888 | 6,678 | ||||||||||||||||
Genesco, Inc. |
* |
921 | 21,284 | ||||||||||||||||
Guess ?, Inc. |
3,548 | 143,588 | |||||||||||||||||
Gymboree Corporation |
* |
1,400 | 55,832 | ||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. |
* |
4,099 | 119,691 | ||||||||||||||||
Iconix Brand Group, Inc. |
* |
2,737 | 47,487 | ||||||||||||||||
Interface, Inc. Class A |
3,357 | 47,166 | |||||||||||||||||
Jones Apparel Group, Inc. |
4,641 | 62,282 | |||||||||||||||||
Liz
Claiborne, Inc. |
|
4,930 | 89,480 | ||||||||||||||||
Mohawk Industries, Inc. |
* |
2,460 | 176,161 | ||||||||||||||||
Mothers Work, Inc. |
* |
600 | 10,026 | ||||||||||||||||
Oxford Industries, Inc. |
936 | 21,088 | |||||||||||||||||
Phillips-Van Heusen Corporation |
1,267 | 48,045 | |||||||||||||||||
Polo Ralph Lauren Corporation |
2,143 | 124,915 | |||||||||||||||||
Quiksilver, Inc. |
* |
4,288 | 42,065 | ||||||||||||||||
Skechers U.S.A., Inc. Class A |
* |
1,935 | 39,106 | ||||||||||||||||
Sport-Haley, Inc. |
* |
1,042 | 2,292 | ||||||||||||||||
Steven Madden Ltd. |
* |
751 | 12,865 | ||||||||||||||||
Tarrant Apparel Group |
* |
1,106 | 772 | ||||||||||||||||
Timberland Company Class A |
* |
2,970 | 40,778 | ||||||||||||||||
VF
Corporation |
3,785 | 293,375 | |||||||||||||||||
Warnaco Group, Inc. (The) |
* |
1,569 | 61,881 | ||||||||||||||||
Wolverine World Wide, Inc. |
2,589 | 75,107 | |||||||||||||||||
2,175,953 | |||||||||||||||||||
Transportation1.9% |
|||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin, Inc. |
1,466 | 63,155 | |||||||||||||||||
American Commercial Lines, Inc. |
* |
2,000 | 31,600 | ||||||||||||||||
Arctic Cat, Inc. |
|
1,857 | 13,538 | ||||||||||||||||
Arkansas Best Corporation |
|
903 | 28,770 | ||||||||||||||||
Brunswick Corporation |
3,797 | 60,638 | |||||||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe Corporation |
11,320 | 1,043,930 | |||||||||||||||||
CSX Corporation |
17,161 | 962,217 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Carnival Corporation |
17,238 | $ | 697,794 | ||||||||||||||||
CH
Robinson Worldwide, Inc. |
7,150 | 388,960 | |||||||||||||||||
Con-Way, Inc. |
2,160 | 106,877 | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
8,772 | 396,319 | |||||||||||||||||
FedEx Corporation |
|
10,148 | 940,415 | ||||||||||||||||
Fleetwood Enterprises, Inc. |
* |
1,750 | 8,050 | ||||||||||||||||
Forward Air Corporation |
1,431 | 50,715 | |||||||||||||||||
Freightcar America, Inc. |
900 | 30,870 | |||||||||||||||||
GATX Corporation |
1,766 | 68,998 | |||||||||||||||||
General Maritime Corporation |
1,897 | 44,788 | |||||||||||||||||
Genesee & Wyoming, Inc. Class A |
* |
1,576 | 54,214 | ||||||||||||||||
Gulfmark Offshore, Inc. |
* |
1,000 | 54,720 | ||||||||||||||||
Heartland Express, Inc. |
4,220 | 60,177 | |||||||||||||||||
Horizon Lines, Inc. Class A |
2,035 | 37,871 | |||||||||||||||||
Hornbeck Offshore Services, Inc. |
* |
1,800 | 82,206 | ||||||||||||||||
HUB
Group, Inc. Class A |
* |
2,400 | 78,936 | ||||||||||||||||
JB
Hunt Transport Services, Inc. |
3,964 | 124,589 | |||||||||||||||||
Kansas City Southern |
* |
2,513 | 100,796 | ||||||||||||||||
Kirby Corporation |
* |
2,358 | 134,406 | ||||||||||||||||
Landstar System, Inc. |
2,256 | 117,673 | |||||||||||||||||
Mobile Mini, Inc. |
* |
2,000 | 38,000 | ||||||||||||||||
Norfolk Southern Corporation |
15,681 | 851,792 | |||||||||||||||||
Old
Dominion Freight Line, Inc. |
* |
1,783 | 56,753 | ||||||||||||||||
Overseas Shipholding Group |
1,587 | 111,153 | |||||||||||||||||
P.A.M. Transportation Services, Inc. |
* |
338 | 5,259 | ||||||||||||||||
Pacer International, Inc. |
1,664 | 27,340 | |||||||||||||||||
Polaris Industries, Inc. |
|
1,858 | 76,197 | ||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. |
|
4,300 | 141,470 | ||||||||||||||||
Saia, Inc. |
* |
1,662 | 26,359 | ||||||||||||||||
Teekay Corporation (Bahama Islands) |
|
1,691 | 71,817 | ||||||||||||||||
Thor Industries, Inc. |
|
1,221 | 36,349 | ||||||||||||||||
Trinity Industries, Inc. |
3,051 | 81,309 | |||||||||||||||||
UTI Worldwide, Inc. (Luxembourg) |
2,208 | 44,337 | |||||||||||||||||
Union Pacific Corporation |
9,809 | 1,229,852 | |||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. Class B |
25,582 | 1,867,998 | |||||||||||||||||
Wabtec Corporation |
1,737 | 65,415 | |||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
2,915 | 54,102 | ||||||||||||||||
YRC
Worldwide, Inc. |
* |
2,278 | 29,887 | ||||||||||||||||
10,598,611 | |||||||||||||||||||
Water Companies0.0% |
|||||||||||||||||||
American States Water Company |
500 | 18,000 | |||||||||||||||||
Aqua America, Inc. |
4,329 | 81,299 | |||||||||||||||||
California Water Service Group |
|
965 | 36,815 | ||||||||||||||||
Connecticut Water Service, Inc. |
500 | 11,835 | |||||||||||||||||
Pico Holdings, Inc. |
* |
1,150 | 34,765 | ||||||||||||||||
SJW Corporation |
1,010 | 28,876 | |||||||||||||||||
211,590 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $389,465,310) |
563,105,327 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY OBLIGATIONS0.1% |
||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills0.1% |
||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
||||||||||||||||||||
0.850% |
06/19/2008 |
$ | 650,000 | $ | 648,788 | |||||||||||||||
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Centerline Holding, Corp. Rights, Expires 04/04/2008 |
d |
1,905 | | ||||||||||||||||
Real Estate0.0% |
|||||||||||||||||||
FX
Real Estate and Entertainment, Inc. Rights, Expires 04/18/2008 |
d |
180 | | ||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.0% |
|||||||||||||||||||
Mossimo, Inc. Rights, Expires TBD |
d |
2,806 | | ||||||||||||||||
TOTAL RIGHTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $) |
| ||||||||||||||||||
WARRANTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Equitex, Inc. Warrants, Expires 02/07/2010 |
d |
264 | | ||||||||||||||||
Equitex, Inc. Warrants, Expires 02/07/2010 |
d |
264 | | ||||||||||||||||
Pegasus Wireless Corporation Warrants, Expires 08/11/2008 |
d |
540 | | ||||||||||||||||
(Cost $) |
| ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS7.5% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.2% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|
||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
$ | 1,304,247 | 1,304,247 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits7.3% |
|||||||||||||||||||
ABN
Amro Bank NV |
|
||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
1,138,759 | 1,138,759 | ||||||||||||||||
Barclays |
|
||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
455,503 | 455,503 | ||||||||||||||||
BNP
Paribas |
|
||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
1,366,510 | 1,366,510 | ||||||||||||||||
BNP
Paribas |
|
||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
5,693,793 | 5,693,793 | ||||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|
||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
2,277,517 | 2,277,517 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Calyon |
|
||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
$ | 911,007 | $ | 911,007 | ||||||||||||||
Calyon |
|
||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
5,297,950 | 5,297,950 | ||||||||||||||||
Fortis Bank |
|
||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
3,188,524 | 3,188,524 | ||||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|
||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
1,138,759 | 1,138,759 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|
||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
5,693,793 | 5,693,793 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|
||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
5,921,544 | 5,921,544 | ||||||||||||||||
Societe Generale |
|
||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
683,255 | 683,255 | ||||||||||||||||
Societe Generale |
|
||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
2,277,517 | 2,277,517 | ||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|
||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
5,027,018 | 5,027,018 | ||||||||||||||||
UBS
AG |
|
||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
683,255 | 683,255 | ||||||||||||||||
41,754,704 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $43,058,951) |
43,058,951 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS1.4% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $8,269,594 and an effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligations, with rates ranging from 4.187%4.290%, maturity date of 05/01/2033, and an aggregate market value of $8,434,985. |
8,269,215 | 8,269,215 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS107.3% |
|||||||||||||||||||
(Cost $441,442,264) |
615,082,281 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(7.3%) |
(42,061,408 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 573,020,873 |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
d |
Security has no market value at 03/31/2008. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS97.0% |
|||||||||||||||||||
Advertising0.2% |
|||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Class A |
* |
2,470 | $ | 46,955 | |||||||||||||||
Getty Images, Inc. |
* |
3,670 | 117,440 | ||||||||||||||||
Jupitermedia Corporation |
* |
4,020 | 8,402 | ||||||||||||||||
Lamar Advertising Company |
* |
4,390 | 157,733 | ||||||||||||||||
Marchex, Inc. Class B |
2,710 | 27,046 | |||||||||||||||||
Valueclick, Inc. |
* |
6,880 | 118,680 | ||||||||||||||||
476,256 | |||||||||||||||||||
Aerospace & Defense0.4% |
|||||||||||||||||||
AAR
Corporation |
* |
2,730 | 74,447 | ||||||||||||||||
Alliant Techsystems, Inc. |
* |
2,047 | 211,926 | ||||||||||||||||
Fairchild Corporation (The) Class A |
* |
3,266 | 7,446 | ||||||||||||||||
Gencorp, Inc. |
* |
4,016 | 41,325 | ||||||||||||||||
Heico Corporation Class A |
1,598 | 62,690 | |||||||||||||||||
Kaman Corporation Class A |
1,920 | 54,317 | |||||||||||||||||
Kreisler Manufacturing Corporation |
* |
1,250 | 14,625 | ||||||||||||||||
Orbital Sciences Corporation |
* |
3,534 | 85,169 | ||||||||||||||||
Spirit Aerosystems Holdings, Inc. Class A |
* |
6,805 | 150,935 | ||||||||||||||||
TransDigm Group, Inc. |
* |
1,604 | 59,428 | ||||||||||||||||
Triumph Group, Inc. |
1,050 | 59,776 | |||||||||||||||||
822,084 | |||||||||||||||||||
Agriculture, Forestry & Fishing0.2% |
|||||||||||||||||||
Andersons, Inc. |
|
1,222 | 54,513 | ||||||||||||||||
Griffin Land & Nurseries, Inc. |
650 | 22,418 | |||||||||||||||||
Margo Caribe, Inc. (Puerto Rico) |
* |
1,022 | 1,022 | ||||||||||||||||
Pilgrims Pride Corporation |
|
2,376 | 48,066 | ||||||||||||||||
Seaboard Corporation |
|
23 | 35,995 | ||||||||||||||||
Terra Industries, Inc. |
* |
5,833 | 207,246 | ||||||||||||||||
369,260 | |||||||||||||||||||
Airlines0.6% |
|||||||||||||||||||
AMR
Corporation |
* |
15,114 | 136,328 | ||||||||||||||||
ABX
Holdings, Inc. |
* |
5,626 | 16,540 | ||||||||||||||||
Air T, Inc. |
563 | 5,416 | |||||||||||||||||
Airnet Systems, Inc. |
* |
2,610 | 6,890 | ||||||||||||||||
Airtran Holdings, Inc. |
* |
7,448 | 49,157 | ||||||||||||||||
Alaska Air Group, Inc. |
* |
2,394 | 46,970 | ||||||||||||||||
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. |
* |
1,188 | 65,340 | ||||||||||||||||
Bristow Group, Inc. |
* |
1,533 | 82,276 | ||||||||||||||||
Continental Airlines, Inc. Class B |
* |
6,444 | 123,918 | ||||||||||||||||
Delta Air Lines, Inc. |
* |
15,778 | 135,691 | ||||||||||||||||
ExpressJet Holdings, Inc. |
* |
3,876 | 10,194 | ||||||||||||||||
Frontier Airlines Holdings, Inc. |
* |
4,204 | 10,636 | ||||||||||||||||
JetBlue Airways Corporation |
* |
9,694 | 56,225 | ||||||||||||||||
Mesa Air Group, Inc. |
* |
2,928 | 6,881 | ||||||||||||||||
Northwest Airlines Corporation |
* |
15,402 | 138,464 | ||||||||||||||||
PHI, Inc. |
* |
774 | 24,412 | ||||||||||||||||
Pinnacle Airlines Corporation |
* |
930 | 8,119 | ||||||||||||||||
Republic Airways Holding, Inc. |
* |
2,460 | 53,284 | ||||||||||||||||
Skywest, Inc. |
3,850 | 81,312 | |||||||||||||||||
UAL Corporation |
7,561 | 162,788 | |||||||||||||||||
US
Airways Group, Inc. |
* |
5,756 | 51,286 | ||||||||||||||||
1,272,127 | |||||||||||||||||||
Apparel Retailers0.9% |
|||||||||||||||||||
Aeropostale, Inc. |
* |
5,417 | 146,855 | ||||||||||||||||
American Eagle Outfitters, Inc. |
11,536 | 201,995 | |||||||||||||||||
AnnTaylor Stores Corporation |
* |
3,874 | 93,673 | ||||||||||||||||
Bebe Stores, Inc. |
2,040 | $ | 21,930 | ||||||||||||||||
Big
Dog Holdings, Inc. |
* |
1,621 | 9,969 | ||||||||||||||||
Buckle, Inc. (The) |
1,042 | 46,609 | |||||||||||||||||
Cache, Inc. |
* |
2,130 | 24,048 | ||||||||||||||||
Carters, Inc. |
* |
2,956 | 47,739 | ||||||||||||||||
Casual Male Retail Group, Inc. |
* |
2,471 | 10,378 | ||||||||||||||||
Cato Corporation Class A |
1,762 | 26,324 | |||||||||||||||||
Charlotte Russe Holding, Inc. |
* |
1,100 | 19,074 | ||||||||||||||||
Charming Shoppes, Inc. |
* |
10,301 | 49,754 | ||||||||||||||||
Chicos FAS, Inc. |
* |
11,979 | 85,171 | ||||||||||||||||
Childrens Place |
* |
2,219 | 54,499 | ||||||||||||||||
Christopher & Banks Corporation |
2,379 | 23,766 | |||||||||||||||||
Collective Brands, Inc. |
* |
4,848 | 58,758 | ||||||||||||||||
dELiA*s, Inc. |
* |
2,555 | 6,822 | ||||||||||||||||
Dress Barn, Inc. |
* |
2,592 | 33,540 | ||||||||||||||||
DSW, Inc. Class A |
* |
1,395 | 18,065 | ||||||||||||||||
Eddie Bauer Holdings, Inc. |
* |
2,438 | 9,484 | ||||||||||||||||
Finish Line Class A |
3,184 | 15,156 | |||||||||||||||||
Hot
Topic, Inc. |
* |
2,815 | 12,133 | ||||||||||||||||
J
Crew Group, Inc. |
* |
2,936 | 129,683 | ||||||||||||||||
JOS
A. Bank Clothiers, Inc. |
* |
1,078 | 22,099 | ||||||||||||||||
Pacific Sunwear of California, Inc. |
* |
5,046 | 63,630 | ||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. |
8,596 | 257,536 | |||||||||||||||||
Stage Stores, Inc. |
2,327 | 37,697 | |||||||||||||||||
Talbots, Inc. |
|
1,205 | 12,990 | ||||||||||||||||
Tween Brands, Inc. |
* |
1,441 | 35,650 | ||||||||||||||||
Under Armour, Inc. Class A |
* |
1,800 | 65,880 | ||||||||||||||||
Urban Outfitters, Inc. |
* |
7,217 | 226,253 | ||||||||||||||||
Wet
Seal, Inc. (The) Class A |
* |
16,190 | 54,884 | ||||||||||||||||
Wilsons The Leather Experts, Inc. |
* |
2,979 | 626 | ||||||||||||||||
1,922,670 | |||||||||||||||||||
Automotive1.4% |
|||||||||||||||||||
A.O. Smith Corporation |
1,478 | 48,582 | |||||||||||||||||
Aftermarket Technology Corporation |
* |
1,503 | 29,218 | ||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. |
2,814 | 57,687 | |||||||||||||||||
Americas Car Mart, Inc. |
* |
1,569 | 19,754 | ||||||||||||||||
Amerigon, Inc. |
* |
2,108 | 31,198 | ||||||||||||||||
ArvinMeritor, Inc. |
|
5,690 | 71,182 | ||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. |
2,072 | 28,511 | |||||||||||||||||
BorgWarner, Inc. |
7,598 | 326,942 | |||||||||||||||||
Carmax, Inc. |
* |
14,256 | 276,852 | ||||||||||||||||
Clarcor, Inc. |
3,469 | 123,323 | |||||||||||||||||
Coachmen Industries, Inc. |
2,275 | 6,779 | |||||||||||||||||
Copart, Inc. |
* |
4,147 | 160,738 | ||||||||||||||||
Dana Holding Corporation |
* |
5,121 | 51,210 | ||||||||||||||||
Exide Technologies, Inc. |
* |
4,861 | 63,679 | ||||||||||||||||
Federal Signal Corporation |
|
3,130 | 43,695 | ||||||||||||||||
Force Protection, Inc. |
* |
3,780 | 7,598 | ||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. |
1,591 | 37,357 | |||||||||||||||||
Harsco Corporation |
5,522 | 305,808 | |||||||||||||||||
Lear Corporation |
* |
4,509 | 116,828 | ||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. Class A |
2,689 | 27,320 | |||||||||||||||||
LKQ
Corporation |
* |
8,036 | 180,569 | ||||||||||||||||
Monaco Coach Corporation |
3,676 | 34,848 | |||||||||||||||||
Noble International Ltd. |
1,109 | 6,931 | |||||||||||||||||
Oshkosh Truck Corporation |
|
4,859 | 176,285 | ||||||||||||||||
Penske Auto Group, Inc. |
|
3,166 | 61,610 | ||||||||||||||||
PEP
Boys-Manny Moe & Jack |
|
3,451 | 34,372 | ||||||||||||||||
Proliance International, Inc. |
* |
2,240 | 4,077 | ||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. Class A |
* |
3,059 | 48,455 | ||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. |
1,869 | 38,408 | |||||||||||||||||
Spartan Motors, Inc. |
|
1,650 | 13,959 | ||||||||||||||||
Standard Motor Products, Inc. |
2,540 | 15,545 | |||||||||||||||||
Strattec Security Corporation |
124 | 5,249 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Superior Industries International, Inc. |
|
2,013 | $ | 41,770 | |||||||||||||||
Tenneco Automotive, Inc. |
* |
3,267 | 91,280 | ||||||||||||||||
Titan International, Inc. |
1,768 | 54,118 | |||||||||||||||||
TRW
Automotive Holdings Corporation |
* |
3,028 | 70,764 | ||||||||||||||||
Visteon Corporation |
* |
8,265 | 31,076 | ||||||||||||||||
Wabash National Corporation |
2,596 | 23,338 | |||||||||||||||||
Winnebago Industries, Inc. |
1,714 | 28,967 | |||||||||||||||||
2,795,882 | |||||||||||||||||||
Banking5.1% |
|||||||||||||||||||
1st Source Corporation |
1,180 | 24,839 | |||||||||||||||||
Advance America Cash Advance Centers, Inc. |
6,040 | 45,602 | |||||||||||||||||
Advanta Corporation Class A |
2,170 | 12,977 | |||||||||||||||||
Alliance Bankshares Corporation |
* |
745 | 3,896 | ||||||||||||||||
Amcore Financial, Inc. |
2,013 | 40,965 | |||||||||||||||||
AmericanWest Bancorp |
1,951 | 17,013 | |||||||||||||||||
AmeriCredit Corporation |
* |
8,206 | 82,634 | ||||||||||||||||
Ameris Bancorp |
|
1,414 | 22,709 | ||||||||||||||||
Anchor Bancorp Wisconsin, Inc. |
1,412 | 26,786 | |||||||||||||||||
Arrow Financial Corporation |
490 | 11,020 | |||||||||||||||||
Associated Banc Corporation |
7,454 | 198,500 | |||||||||||||||||
Asta Funding, Inc. |
650 | 9,054 | |||||||||||||||||
Astoria Financial Corporation |
5,705 | 154,948 | |||||||||||||||||
BancFirst Corporation |
642 | 29,391 | |||||||||||||||||
BancorpSouth, Inc. |
4,749 | 109,987 | |||||||||||||||||
BancTrust Financial Group, Inc. |
|
1,600 | 17,200 | ||||||||||||||||
Bank Mutual Corporation |
5,557 | 59,682 | |||||||||||||||||
Bank of Hawaii Corporation |
3,094 | 153,339 | |||||||||||||||||
Bank of the Ozarks, Inc. |
|
1,070 | 25,573 | ||||||||||||||||
BankAtlantic Bancorp, Inc. Class A |
3,411 | 13,337 | |||||||||||||||||
Bankunited Financial Corporation Class A |
|
2,413 | 12,089 | ||||||||||||||||
Banner Corporation |
990 | 22,810 | |||||||||||||||||
Beneficial Mutual Bancorp, Inc. |
* |
3,251 | 32,152 | ||||||||||||||||
BOK Financial Corporation |
1,447 | 75,577 | |||||||||||||||||
Boston Private Financial Holdings, Inc. |
2,447 | 25,914 | |||||||||||||||||
Brookline Bancorp, Inc. |
6,167 | 70,797 | |||||||||||||||||
Bryn Mawr Bank Corporation |
1,548 | 33,189 | |||||||||||||||||
Camden National Corporation |
740 | 25,042 | |||||||||||||||||
Capital Bank Corporation |
1,283 | 13,151 | |||||||||||||||||
Capital City Bank Group, Inc. |
|
1,576 | 45,704 | ||||||||||||||||
Capitol Bancorp Ltd. |
1,172 | 24,776 | |||||||||||||||||
Capitol Federal Financial |
1,516 | 56,820 | |||||||||||||||||
Cardinal Financial Corporation |
2,163 | 19,186 | |||||||||||||||||
Cascade Bancorp |
|
2,003 | 19,149 | ||||||||||||||||
Cascade Financial Corporation |
1,063 | 12,969 | |||||||||||||||||
Cathay General Bancorp |
|
2,844 | 58,956 | ||||||||||||||||
Centennial Bank Holdings, Inc. |
* |
4,150 | 26,062 | ||||||||||||||||
Center Financial Corporation |
1,451 | 13,146 | |||||||||||||||||
Central Pacific Financial Corporation |
|
2,937 | 55,362 | ||||||||||||||||
CFS Bancorp, Inc. |
1,873 | 26,915 | |||||||||||||||||
Charter Financial Corporation |
350 | 11,165 | |||||||||||||||||
Chemical Financial Corporation |
1,637 | 39,026 | |||||||||||||||||
Citizens Republic Bancorp, Inc. |
|
5,922 | 73,610 | ||||||||||||||||
City Bank, Lynnwood, WA |
1,647 | 36,679 | |||||||||||||||||
City Holding Company |
1,410 | 56,259 | |||||||||||||||||
City National Corporation |
2,489 | 123,106 | |||||||||||||||||
CoBiz Financial, Inc. |
1,800 | 23,436 | |||||||||||||||||
Colonial BancGroup, Inc. (The) |
|
9,757 | 93,960 | ||||||||||||||||
Columbia Banking System, Inc. |
1,330 | 29,765 | |||||||||||||||||
Commerce Bancshares, Inc. |
4,612 | 193,842 | |||||||||||||||||
Community Bancorp |
* |
1,010 | $ | 13,696 | |||||||||||||||
Community Bank System, Inc. |
3,080 | 75,645 | |||||||||||||||||
Community Trust Bancorp, Inc. |
1,028 | 30,120 | |||||||||||||||||
CompuCredit Corporation |
* |
2,840 | 25,191 | ||||||||||||||||
Corus Bankshares, Inc. |
|
4,380 | 42,617 | ||||||||||||||||
Cullen/Frost Bankers, Inc. |
3,651 | 193,649 | |||||||||||||||||
CVB Financial Corporation |
6,148 | 64,001 | |||||||||||||||||
Dime Community Bancshares |
3,549 | 62,037 | |||||||||||||||||
Dollar Financial Corporation |
* |
1,615 | 37,145 | ||||||||||||||||
Downey Financial Corporation |
|
1,289 | 23,692 | ||||||||||||||||
Eastern Virginia Bankshares, Inc. |
701 | 12,401 | |||||||||||||||||
East-West Bancorp, Inc. |
|
3,540 | 62,835 | ||||||||||||||||
Euronet Worldwide, Inc. |
* |
2,924 | 56,316 | ||||||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C |
806 | 21,037 | |||||||||||||||||
Fidelity Southern Corporation |
1,382 | 11,623 | |||||||||||||||||
Financial Federal Corporation |
|
1,515 | 33,042 | ||||||||||||||||
Financial Institutions, Inc. |
750 | 14,212 | |||||||||||||||||
First Bancorp North Carolina |
|
1,473 | 29,357 | ||||||||||||||||
First Bancorp Puerto Rico |
7,322 | 74,392 | |||||||||||||||||
First Busey Corporation-Class A |
|
2,491 | 52,610 | ||||||||||||||||
First Charter Corporation |
2,913 | 77,806 | |||||||||||||||||
First Citizens BancShares, Inc. Class A |
389 | 54,207 | |||||||||||||||||
First Commonwealth Financial Corporation |
|
4,595 | 53,256 | ||||||||||||||||
First Community Bancorp |
|
1,714 | 46,021 | ||||||||||||||||
First Financial Bancorp |
3,075 | 41,359 | |||||||||||||||||
First Financial Bankshares, Inc. |
|
1,566 | 64,175 | ||||||||||||||||
First Financial Holdings, Inc. |
990 | 23,225 | |||||||||||||||||
First Financial Northwest |
* |
2,164 | 20,342 | ||||||||||||||||
First Financial Service Corporation |
988 | 23,564 | |||||||||||||||||
First Marblehead Corporation (The) |
|
4,118 | 30,720 | ||||||||||||||||
First Merchants Corporation |
1,625 | 46,377 | |||||||||||||||||
First Midwest Bancorp, Inc. |
|
3,492 | 96,973 | ||||||||||||||||
First Niagara Financial Group, Inc. |
8,276 | 112,471 | |||||||||||||||||
First of Long Island Corporation (The) |
986 | 18,862 | |||||||||||||||||
First Place Financial /Ohio |
1,727 | 22,451 | |||||||||||||||||
First State Bancorporation |
2,566 | 34,359 | |||||||||||||||||
FirstFed Financial Corporation |
* |
1,033 | 28,046 | ||||||||||||||||
FirstMerit Corporation |
5,161 | 106,626 | |||||||||||||||||
Flagstar Bancorp, Inc. |
2,770 | 19,999 | |||||||||||||||||
Flushing Financial Corporation |
1,450 | 25,491 | |||||||||||||||||
FNB
Corporation |
|
4,487 | 70,042 | ||||||||||||||||
Franklin Bank Corporation |
* |
1,930 | 5,848 | ||||||||||||||||
Fremont General Corporation |
* |
15,477 | 7,429 | ||||||||||||||||
Frontier Financial Corporation |
|
2,974 | 52,580 | ||||||||||||||||
Fulton Financial Corporation |
11,491 | 141,224 | |||||||||||||||||
Glacier Bancorp, Inc. |
|
3,454 | 66,213 | ||||||||||||||||
Great Southern Bancorp, Inc. |
|
470 | 7,337 | ||||||||||||||||
Hallwood Group, Inc. |
* |
100 | 5,906 | ||||||||||||||||
Hancock Holding Company |
|
1,772 | 74,459 | ||||||||||||||||
Hanmi Financial Corporation |
5,069 | 37,460 | |||||||||||||||||
Harleysville National Corporation |
2,124 | 30,628 | |||||||||||||||||
Harrington West Financial Group, Inc. |
1,172 | 9,575 | |||||||||||||||||
Heritage Commerce Corporation |
1,180 | 21,629 | |||||||||||||||||
Heritage Financial Corporation |
972 | 16,913 | |||||||||||||||||
Horizon Financial Corporation |
|
1,660 | 22,925 | ||||||||||||||||
Horizon Financial Services Corporation |
* |
450 | 562 | ||||||||||||||||
Iberiabank Corporation |
|
1,251 | 55,357 | ||||||||||||||||
Imperial Capital Bancorp, Inc. |
680 | 14,702 | |||||||||||||||||
Independent Bank Corporation (Massachusetts) |
1,484 | 43,852 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Independent Bank Corporation (Michigan) |
1,384 | $ | 14,366 | ||||||||||||||||
IndyMac Bancorp, Inc. |
6,281 | 31,154 | |||||||||||||||||
Integra Bank Corporation |
|
1,659 | 26,876 | ||||||||||||||||
International Bancshares Corporation |
3,273 | 73,904 | |||||||||||||||||
Irwin Financial Corporation |
5,031 | 26,715 | |||||||||||||||||
Kearny Financial Corporation |
3,008 | 32,938 | |||||||||||||||||
Lakeland Financial Corporation |
|
1,455 | 32,956 | ||||||||||||||||
Macatawa Bank Corporation |
|
1,599 | 16,646 | ||||||||||||||||
MainSource Financial Group, Inc. |
1,732 | 26,846 | |||||||||||||||||
MB
Financial, Inc. |
2,091 | 64,361 | |||||||||||||||||
Medallion Financial Corporation |
2,518 | 22,763 | |||||||||||||||||
Merchants Bancshares, Inc. |
572 | 13,087 | |||||||||||||||||
Midsouth Bancorp, Inc. |
526 | 9,876 | |||||||||||||||||
Midwest Banc Holdings, Inc. |
1,420 | 18,148 | |||||||||||||||||
MidWestOne Financial Group, Inc. |
* |
1,494 | 25,278 | ||||||||||||||||
Mitcham Industries, Inc. |
* |
1,100 | 19,602 | ||||||||||||||||
Nara Bancorp, Inc. |
2,060 | 26,759 | |||||||||||||||||
NASB Financial, Inc. |
|
529 | 13,860 | ||||||||||||||||
National Penn Bancshares, Inc. |
|
5,282 | 96,080 | ||||||||||||||||
NBT Bancorp, Inc. |
2,320 | 51,504 | |||||||||||||||||
Nelnet, Inc. Class A |
1,351 | 15,874 | |||||||||||||||||
New York Community Bancorp, Inc. |
20,712 | 377,373 | |||||||||||||||||
NewAlliance Bancshares, Inc. |
|
7,265 | 89,069 | ||||||||||||||||
Northern States Financial Corporation |
773 | 15,383 | |||||||||||||||||
Northwest Bancorp, Inc. |
|
1,598 | 43,673 | ||||||||||||||||
Ocwen Financial Corporation |
* |
3,062 | 13,595 | ||||||||||||||||
Old
National Bancorp |
|
3,980 | 71,640 | ||||||||||||||||
Old Second Bancorp, Inc. |
940 | 24,966 | |||||||||||||||||
Omega Financial Corp. |
1,100 | 34,320 | |||||||||||||||||
Oriental Financial Group (Puerto Rico) |
2,140 | 42,179 | |||||||||||||||||
Pacific Capital Bancorp |
|
3,675 | 79,012 | ||||||||||||||||
Pacific Premier Bancorp, Inc. |
* |
977 | 6,839 | ||||||||||||||||
Park National Corporation |
|
884 | 62,631 | ||||||||||||||||
Parkvale Financial Corporation |
1,077 | 28,907 | |||||||||||||||||
Peapack Gladstone Financial Corporation |
390 | 10,546 | |||||||||||||||||
Peoples Bancorp, Inc. |
1,235 | 29,776 | |||||||||||||||||
Peoples Financial Corporation |
884 | 18,918 | |||||||||||||||||
Peoples United Financial, Inc. |
10,532 | 182,309 | |||||||||||||||||
PFF
Bancorp, Inc. |
|
1,563 | 13,004 | ||||||||||||||||
Popular, Inc. (Puerto Rico) |
|
15,939 | 185,849 | ||||||||||||||||
Preferred Bank Los Angeles |
818 | 13,652 | |||||||||||||||||
PrivateBancorp, Inc. |
|
1,279 | 40,250 | ||||||||||||||||
Prosperity Bancshares, Inc. |
|
3,020 | 86,553 | ||||||||||||||||
Provident Bankshares Corporation |
|
2,900 | 31,146 | ||||||||||||||||
Provident Financial Services, Inc. |
5,182 | 73,273 | |||||||||||||||||
Provident New York Bancorp |
3,488 | 47,088 | |||||||||||||||||
Renasant Corporation |
2,255 | 50,737 | |||||||||||||||||
Republic Bancorp, Inc. Class A |
1,024 | 19,333 | |||||||||||||||||
Riverview Bancorp, Inc. |
2,602 | 26,020 | |||||||||||||||||
Royal Bancshares of Pennsylvania Class A |
882 | 12,763 | |||||||||||||||||
Royal Bank of Canada (Canada) |
1 | 46 | |||||||||||||||||
S&T Bancorp, Inc. |
2,206 | 70,967 | |||||||||||||||||
S.Y. Bancorp, Inc. |
|
1,060 | 24,634 | ||||||||||||||||
Sandy Spring Bancorp, Inc. |
1,234 | 33,960 | |||||||||||||||||
Santander Bancorp (Puerto Rico) |
511 | 5,166 | |||||||||||||||||
Security Bank Corporation |
|
2,778 | 22,085 | ||||||||||||||||
Shore Bancshares, Inc. |
828 | 17,769 | |||||||||||||||||
Sierra Bancorp |
|
844 | 18,239 | ||||||||||||||||
Signature Bank of New York |
* |
1,729 | 44,089 | ||||||||||||||||
Simmons First National Corporation Class A |
911 | 27,084 | |||||||||||||||||
South Financial Group, Inc. (The) |
|
4,884 | $ | 72,576 | |||||||||||||||
SouthFirst Bancshares, Inc. |
400 | 3,600 | |||||||||||||||||
Southwest Bancorp, Inc. |
1,320 | 23,113 | |||||||||||||||||
State Bancorp, Inc. |
988 | 11,658 | |||||||||||||||||
Sterling Bancorp, NY |
1,691 | 26,261 | |||||||||||||||||
Sterling Bancshares, Inc. |
5,677 | 56,429 | |||||||||||||||||
Sterling Financial Corporation (Pennsylvania) |
* |
2,947 | 51,425 | ||||||||||||||||
Sterling Financial Corporation (Washington) |
4,010 | 62,596 | |||||||||||||||||
Student Loan Corporation |
247 | 24,428 | |||||||||||||||||
Suffolk Bancorp |
|
1,100 | 34,848 | ||||||||||||||||
Susquehanna Bancshares, Inc. |
|
6,360 | 129,553 | ||||||||||||||||
SVB
Financial Group |
* |
2,178 | 95,048 | ||||||||||||||||
Synovus Financial Corporation |
|
17,720 | 195,983 | ||||||||||||||||
TCF Financial Corporation |
7,556 | 135,404 | |||||||||||||||||
Texas Capital Bancshares, Inc. |
* |
1,870 | 31,566 | ||||||||||||||||
TierOne Corporation |
1,971 | 22,233 | |||||||||||||||||
Tompkins Financial Corporation |
665 | 32,718 | |||||||||||||||||
Trustco Bank Corporation |
|
7,080 | 62,941 | ||||||||||||||||
Trustmark Corporation |
|
3,786 | 84,352 | ||||||||||||||||
UCBH Holdings, Inc. |
|
6,596 | 51,185 | ||||||||||||||||
UMB Financial Corporation |
1,918 | 79,022 | |||||||||||||||||
Umpqua Holdings Corporation |
|
4,413 | 68,446 | ||||||||||||||||
Union Bankshares Corporation |
|
1,185 | 22,953 | ||||||||||||||||
UnionBanCal Corporation |
3,352 | 164,516 | |||||||||||||||||
United Bankshares, Inc. |
2,607 | 69,477 | |||||||||||||||||
United Community Banks, Inc. |
|
3,879 | 65,865 | ||||||||||||||||
United Western Bancorp, Inc. |
974 | 17,435 | |||||||||||||||||
Valley National Bancorp |
|
7,667 | 147,283 | ||||||||||||||||
W
Holding Company, Inc. (Puerto Rico) |
|
18,602 | 22,136 | ||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. |
5,612 | 128,178 | |||||||||||||||||
Washington Trust Bancorp, Inc. |
960 | 23,827 | |||||||||||||||||
Webster Financial Corporation |
3,649 | 101,698 | |||||||||||||||||
Wesbanco, Inc. |
1,500 | 37,065 | |||||||||||||||||
West Coast Bancorp |
1,290 | 18,821 | |||||||||||||||||
Westamerica Bancorporation |
|
1,805 | 94,943 | ||||||||||||||||
Western Alliance Bancorp |
* |
1,796 | 23,097 | ||||||||||||||||
Westfield Financial, Inc. |
4,068 | 39,744 | |||||||||||||||||
Whitney Holding Corporation |
4,154 | 102,978 | |||||||||||||||||
Willow Financial Bancorp, Inc. |
1,237 | 9,141 | |||||||||||||||||
Wilmington Trust Corporation |
4,791 | 149,000 | |||||||||||||||||
Wilshire Bancorp, Inc. |
2,608 | 19,925 | |||||||||||||||||
Wintrust Financial Corporation |
1,718 | 60,044 | |||||||||||||||||
World Acceptance Corporation |
* |
1,219 | 38,825 | ||||||||||||||||
WSFS Financial Corporation |
610 | 30,061 | |||||||||||||||||
10,373,488 | |||||||||||||||||||
Beverages, Food & Tobacco2.0% |
|||||||||||||||||||
Alliance One International, Inc. |
* |
6,420 | 38,777 | ||||||||||||||||
Boston Beer Co., Inc. Class A |
* |
1,180 | 56,097 | ||||||||||||||||
Bridgford Foods Corporation |
* |
560 | 3,156 | ||||||||||||||||
Bunge Ltd. |
|
7,660 | 665,501 | ||||||||||||||||
Calavo Growers, Inc. |
1,225 | 21,290 | |||||||||||||||||
Central European Distribution Corporation |
* |
2,129 | 123,887 | ||||||||||||||||
Chiquita Brands International, Inc. |
* |
3,049 | 70,462 | ||||||||||||||||
Coca-Cola Bottling Company Consolidated |
437 | 26,928 | |||||||||||||||||
Corn Products International, Inc. |
4,935 | 183,286 | |||||||||||||||||
Darling International, Inc. |
* |
4,873 | 63,105 | ||||||||||||||||
Del Monte Foods Company |
13,700 | 130,561 | |||||||||||||||||
Diamond Foods, Inc. |
1,375 | 24,942 | |||||||||||||||||
Farmer Brothers Company |
930 | 21,520 | |||||||||||||||||
Flowers Foods, Inc. |
5,145 | 127,339 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Fresh Del Monte Produce, Inc. (Cayman Islands) |
* |
2,755 | $ | 100,282 | |||||||||||||||
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. |
* |
1,500 | 47,475 | ||||||||||||||||
Hain Celestial Group, Inc. |
* |
2,166 | 63,897 | ||||||||||||||||
Hansen Natural Corporation |
* |
4,740 | 167,322 | ||||||||||||||||
Hormel Foods Corporation |
4,471 | 186,262 | |||||||||||||||||
Inventure Group, Inc. (The) |
* |
683 | 1,188 | ||||||||||||||||
JM
Smucker Company (The) |
3,896 | 197,177 | |||||||||||||||||
John B. Sanfilippo & SON |
* |
370 | 3,297 | ||||||||||||||||
Jones Soda Co. |
* |
1,928 | 6,729 | ||||||||||||||||
Lancaster Colony Corporation |
1,510 | 60,340 | |||||||||||||||||
Lance, Inc. |
2,511 | 49,216 | |||||||||||||||||
Loews Corporation - Carolina Group |
6,989 | 507,052 | |||||||||||||||||
M&F Worldwide Corporation |
* |
781 | 29,202 | ||||||||||||||||
Matrixx Initiatives, Inc. |
* |
1,810 | 26,498 | ||||||||||||||||
Nash Finch Company |
|
1,190 | 40,436 | ||||||||||||||||
Peets Coffee & Tea, Inc. |
* |
1,297 | 30,492 | ||||||||||||||||
PepsiAmericas, Inc. |
4,452 | 113,660 | |||||||||||||||||
Performance Food Group Company |
* |
1,907 | 62,321 | ||||||||||||||||
Ralcorp Holdings, Inc. |
* |
1,618 | 94,087 | ||||||||||||||||
Reliv International, Inc. |
|
1,110 | 7,381 | ||||||||||||||||
Sanderson Farms, Inc. |
|
999 | 37,972 | ||||||||||||||||
Smithfield Foods, Inc. |
* |
8,467 | 218,110 | ||||||||||||||||
Spartan Stores, Inc. |
1,780 | 37,113 | |||||||||||||||||
Tootsie Roll Industries, Inc. |
1,765 | 44,489 | |||||||||||||||||
TreeHouse Foods, Inc. |
* |
2,074 | 47,412 | ||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. |
* |
2,888 | 54,034 | ||||||||||||||||
Universal Corporation |
1,971 | 129,160 | |||||||||||||||||
Vector Group Ltd. |
2,389 | 42,023 | |||||||||||||||||
3,961,478 | |||||||||||||||||||
Building Materials0.7% |
|||||||||||||||||||
Amcol International Corporation |
1,767 | 55,183 | |||||||||||||||||
Anixter International, Inc. |
* |
2,122 | 135,893 | ||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply, Inc. |
* |
2,640 | 26,400 | ||||||||||||||||
Building Material Holding Corporation |
|
4,826 | 21,138 | ||||||||||||||||
Cabot Microelectronics Corporation |
* |
1,450 | 46,617 | ||||||||||||||||
Carbo Ceramics, Inc. |
1,203 | 48,240 | |||||||||||||||||
Carlisle Companies, Inc. |
4,292 | 143,524 | |||||||||||||||||
Drew Industries, Inc. |
* |
1,570 | 38,402 | ||||||||||||||||
Eagle Materials, Inc. |
|
2,690 | 95,629 | ||||||||||||||||
Interline Brands, Inc. |
* |
2,320 | 43,036 | ||||||||||||||||
Jewett-Cameron Trading Ltd. (Canada) |
* |
1,575 | 11,671 | ||||||||||||||||
Martin Marietta Materials, Inc. |
|
2,589 | 274,874 | ||||||||||||||||
Numerex Corporation Class A |
* |
1,800 | 12,600 | ||||||||||||||||
Owens Corning, Inc. |
* |
5,373 | 97,412 | ||||||||||||||||
Rock of Ages Corporation |
* |
1,387 | 5,493 | ||||||||||||||||
US
Concrete, Inc. |
* |
4,770 | 18,126 | ||||||||||||||||
US
Home Systems, Inc. |
* |
1,292 | 4,690 | ||||||||||||||||
USG
Corporation |
* |
4,868 | 179,240 | ||||||||||||||||
Wesco International, Inc. |
* |
2,870 | 104,726 | ||||||||||||||||
1,362,894 | |||||||||||||||||||
Chemicals2.7% |
|||||||||||||||||||
A.
Schulman, Inc. |
1,444 | 29,645 | |||||||||||||||||
Aceto Corporation |
1,070 | 7,426 | |||||||||||||||||
AEP
Industries, Inc. |
* |
1,109 | 33,592 | ||||||||||||||||
Airgas, Inc. |
4,691 | 213,300 | |||||||||||||||||
Albemarle Corporation |
5,244 | 191,511 | |||||||||||||||||
Arch Chemicals, Inc. |
1,785 | 66,509 | |||||||||||||||||
Balchem Corporation Class B |
1,080 | $ | 24,754 | ||||||||||||||||
Cabot Corporation |
4,167 | 116,676 | |||||||||||||||||
Calgon Carbon Corporation |
* |
2,038 | 30,672 | ||||||||||||||||
Celanese Corporation Class A |
9,736 | 380,191 | |||||||||||||||||
CF
Industries Holdings, Inc. |
3,230 | 334,693 | |||||||||||||||||
Chemtura Corporation |
16,450 | 120,743 | |||||||||||||||||
Church & Dwight, Inc. |
|
4,402 | 238,764 | ||||||||||||||||
Compass Minerals International, Inc. |
2,020 | 119,140 | |||||||||||||||||
Cooper Tire & Rubber Company |
3,864 | 57,844 | |||||||||||||||||
Cytec Industries, Inc. |
2,819 | 151,803 | |||||||||||||||||
FMC Corporation |
4,540 | 251,925 | |||||||||||||||||
Georgia Gulf Corporation |
|
1,719 | 11,913 | ||||||||||||||||
HB
Fuller Company |
4,230 | 86,334 | |||||||||||||||||
Huntsman Corporation |
6,225 | 146,599 | |||||||||||||||||
ICO, Inc. |
* |
2,739 | 19,009 | ||||||||||||||||
Landec Corporation |
* |
3,037 | 25,602 | ||||||||||||||||
LSB
Industries, Inc. |
* |
1,412 | 20,813 | ||||||||||||||||
Lubrizol Corporation |
4,564 | 253,348 | |||||||||||||||||
Minerals Technologies, Inc. |
|
1,385 | 86,978 | ||||||||||||||||
Mosaic Company (The) |
* |
9,465 | 971,109 | ||||||||||||||||
Myers Industries, Inc. |
1,717 | 22,544 | |||||||||||||||||
Nalco Holding Co. |
9,557 | 202,131 | |||||||||||||||||
NewMarket Corporation |
767 | 57,870 | |||||||||||||||||
NL
Industries, Inc. |
412 | 4,499 | |||||||||||||||||
NuCo2, Inc. |
* |
761 | 21,133 | ||||||||||||||||
Olin Corporation |
4,587 | 90,639 | |||||||||||||||||
OM
Group, Inc. |
* |
1,896 | 103,408 | ||||||||||||||||
Omnova Solutions, Inc. |
* |
3,769 | 15,038 | ||||||||||||||||
Pacific Ethanol, Inc. |
* |
3,486 | 15,338 | ||||||||||||||||
Penford Corporation |
786 | 17,080 | |||||||||||||||||
Pharmos Corporation |
* |
1,375 | 674 | ||||||||||||||||
PolyOne Corporation |
* |
7,843 | 49,960 | ||||||||||||||||
Rockwood Holdings, Inc. |
* |
1,477 | 48,401 | ||||||||||||||||
Scotts Miracle-Gro Company (The) Class A |
2,994 | 97,065 | |||||||||||||||||
Sensient Technologies Corporation |
2,948 | 86,937 | |||||||||||||||||
Spartech Corporation |
2,131 | 18,007 | |||||||||||||||||
SurModics, Inc. |
* |
1,185 | 49,628 | ||||||||||||||||
Terra Nitrogen Co., LP |
319 | 35,584 | |||||||||||||||||
Trex Company, Inc. |
* |
3,584 | 28,242 | ||||||||||||||||
Tronox, Inc. Class A |
3,753 | 14,974 | |||||||||||||||||
Tupperware Corporation |
3,940 | 152,399 | |||||||||||||||||
UAP Holding Corporation |
3,266 | 125,218 | |||||||||||||||||
Unifi, Inc. |
* |
9,669 | 27,943 | ||||||||||||||||
USEC, Inc. |
* |
8,684 | 32,131 | ||||||||||||||||
Valhi, Inc. |
741 | 17,332 | |||||||||||||||||
W.R. Grace & Company |
* |
3,690 | 84,206 | ||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. |
2,425 | 107,258 | |||||||||||||||||
Westlake Chemical Corp. |
800 | 10,440 | |||||||||||||||||
Zep, Inc. |
1,513 | 24,541 | |||||||||||||||||
5,551,513 | |||||||||||||||||||
Coal0.6% |
|||||||||||||||||||
Alliance Resource Partners, LP |
|
1,280 | 44,800 | ||||||||||||||||
Alpha Natural Resources, Inc. |
* |
4,187 | 181,883 | ||||||||||||||||
Arch Coal, Inc. |
9,365 | 407,377 | |||||||||||||||||
Evergreen Energy, Inc. |
* |
4,470 | 6,884 | ||||||||||||||||
Foundation Coal Holdings, Inc. |
3,128 | 157,432 | |||||||||||||||||
International Coal Group, Inc. |
* |
7,310 | 46,418 | ||||||||||||||||
James River Coal Company |
* |
1,950 | 34,164 | ||||||||||||||||
Massey Energy Company |
5,178 | 188,997 | |||||||||||||||||
Natural Resource Partners, LP |
2,000 | 56,700 | |||||||||||||||||
Patriot Coal Corporation |
* |
1,842 | 86,519 | ||||||||||||||||
Penn Virginia Resource Partners, LP |
1,440 | 35,928 | |||||||||||||||||
Westmoreland Coal Company |
* |
1,390 | 18,876 | ||||||||||||||||
1,265,978 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Commercial Services6.0% |
|||||||||||||||||||
Aaron Rents, Inc. |
3,865 | $ | 83,252 | ||||||||||||||||
ABM Industries, Inc. |
2,991 | 67,118 | |||||||||||||||||
Accenture Ltd. Class A (Bermuda) |
38,693 | 1,360,833 | |||||||||||||||||
ACCO Brands Corporation |
* |
3,258 | 44,211 | ||||||||||||||||
Administaff, Inc. |
1,663 | 39,263 | |||||||||||||||||
Advisory Board Company (The) |
* |
1,300 | 71,422 | ||||||||||||||||
Aecom Technology Corp. |
* |
5,041 | 131,116 | ||||||||||||||||
Aircastle Ltd. (Bermuda) |
3,110 | 34,987 | |||||||||||||||||
Amerco, Inc. |
* |
547 | 31,228 | ||||||||||||||||
American Reprographics Company |
* |
2,318 | 34,399 | ||||||||||||||||
AmeriGas Partners, LP |
2,300 | 69,345 | |||||||||||||||||
AMN
Healthcare Services, Inc. |
* |
2,247 | 34,649 | ||||||||||||||||
Angelica Corporation |
1,241 | 22,264 | |||||||||||||||||
APAC Customer Services, Inc. |
* |
1,972 | 1,713 | ||||||||||||||||
Asset Acceptance Capital Corporation |
728 | 7,011 | |||||||||||||||||
Avis Budget Group, Inc. |
* |
6,267 | 66,556 | ||||||||||||||||
Barrett Business Services, Inc. |
1,740 | 29,806 | |||||||||||||||||
BearingPoint, Inc. |
* |
16,170 | 27,166 | ||||||||||||||||
Bowne & Company, Inc. |
1,575 | 24,019 | |||||||||||||||||
Brinks Company (The) |
2,529 | 169,898 | |||||||||||||||||
Casella Waste Systems, Inc. Class A |
* |
2,380 | 26,013 | ||||||||||||||||
CDI Corporation |
711 | 17,811 | |||||||||||||||||
Cenveo, Inc. |
* |
3,701 | 38,712 | ||||||||||||||||
Chemed Corporation |
1,472 | 62,118 | |||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. |
* |
1,010 | 65,650 | ||||||||||||||||
Coinstar, Inc. |
* |
1,725 | 48,541 | ||||||||||||||||
Comfort Systems USA, Inc. |
3,803 | 49,477 | |||||||||||||||||
Computer Programs & Systems |
1,065 | 22,258 | |||||||||||||||||
Consolidated Graphics, Inc. |
* |
699 | 39,179 | ||||||||||||||||
Cornell Companies, Inc. |
* |
1,730 | 38,856 | ||||||||||||||||
Corporate Executive Board Company |
2,515 | 101,807 | |||||||||||||||||
Courier Corporation |
816 | 20,359 | |||||||||||||||||
CRA
International, Inc. |
* |
836 | 26,869 | ||||||||||||||||
Daktronics, Inc. |
2,300 | 41,193 | |||||||||||||||||
Diamond Management & Technology Consultants, Inc. |
3,731 | 24,065 | |||||||||||||||||
Dollar Thrifty Automotive Group, Inc. |
* |
1,428 | 19,478 | ||||||||||||||||
Dun & Bradstreet Company |
3,850 | 313,313 | |||||||||||||||||
Dyncorp International, Inc. Class A |
* |
1,953 | 32,576 | ||||||||||||||||
Edgewater Technology, Inc. |
* |
1,533 | 8,079 | ||||||||||||||||
Emcor Group, Inc. |
* |
4,008 | 89,018 | ||||||||||||||||
Ennis Business Forms, Inc. |
2,217 | 37,201 | |||||||||||||||||
EPIQ Systems, Inc. |
* |
2,722 | 42,245 | ||||||||||||||||
eResearch Technology, Inc. |
* |
4,314 | 53,580 | ||||||||||||||||
Exponent, Inc. |
* |
1,790 | 58,784 | ||||||||||||||||
FIrst Advantage Corporation Class A |
* |
630 | 13,350 | ||||||||||||||||
Forrester Research, Inc. |
* |
963 | 25,597 | ||||||||||||||||
FTI
Consulting, Inc. |
* |
2,897 | 205,803 | ||||||||||||||||
Furmanite Corporation |
* |
4,100 | 34,850 | ||||||||||||||||
G&K Services, Inc. Class A |
1,576 | 56,121 | |||||||||||||||||
Gevity HR, Inc. |
1,764 | 15,276 | |||||||||||||||||
Greenfield Online, Inc. |
* |
955 | 11,326 | ||||||||||||||||
H&E Equipment Services, Inc. |
* |
1,490 | 18,729 | ||||||||||||||||
Harris Interactive, Inc. |
* |
6,590 | 17,991 | ||||||||||||||||
Healthcare Services Group, Inc. |
2,986 | 61,631 | |||||||||||||||||
Heidrick & Struggles International, Inc. |
1,291 | 41,996 | |||||||||||||||||
Hewitt Associates, Inc. Class A |
* |
6,066 | 241,245 | ||||||||||||||||
Hudson Highland Group, Inc. |
* |
1,880 | 15,924 | ||||||||||||||||
Huron Consulting Group, Inc. |
* |
1,254 | $ | 52,104 | |||||||||||||||
I-many, Inc. |
* |
952 | 2,285 | ||||||||||||||||
Inergy, LP |
2,474 | 69,049 | |||||||||||||||||
Internet Capital Group, Inc. |
* |
3,445 | 36,069 | ||||||||||||||||
inVentiv Health, Inc. |
* |
2,050 | 59,060 | ||||||||||||||||
Ipass, Inc. |
* |
6,163 | 18,612 | ||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. |
* |
11,900 | 314,636 | ||||||||||||||||
Jackson Hewitt Tax Service, Inc. |
1,730 | 19,843 | |||||||||||||||||
KBR, Inc. |
10,908 | 302,479 | |||||||||||||||||
Kelly Services, Inc. Class A |
2,431 | 49,981 | |||||||||||||||||
Kforce.com, Inc. |
* |
3,398 | 30,038 | ||||||||||||||||
Korn Ferry International |
* |
2,815 | 47,573 | ||||||||||||||||
Landauer, Inc. |
599 | 30,154 | |||||||||||||||||
Lazare Kaplan International |
* |
1,140 | 9,576 | ||||||||||||||||
LECG Corporation |
* |
2,344 | 21,940 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corp. Entertainment |
* |
33,136 | 750,199 | ||||||||||||||||
Lionbridge Technologies, Inc. |
* |
7,889 | 26,428 | ||||||||||||||||
LoJack Corporation |
* |
1,880 | 23,763 | ||||||||||||||||
Magellan Health Services, Inc. |
* |
2,460 | 97,637 | ||||||||||||||||
Management Network Group, Inc. |
* |
1,600 | 3,040 | ||||||||||||||||
Manpower, Inc. |
5,092 | 286,476 | |||||||||||||||||
MasterCard, Inc. Class A |
|
4,497 | 1,002,786 | ||||||||||||||||
Maximus, Inc. |
1,558 | 57,194 | |||||||||||||||||
Medical Staffing Network Holdings, Inc. |
* |
1,686 | 7,890 | ||||||||||||||||
Metavante Technologies, Inc. |
* |
5,149 | 102,929 | ||||||||||||||||
Midas, Inc. |
* |
1,278 | 21,969 | ||||||||||||||||
MoneyGram International, Inc. |
|
5,957 | 11,080 | ||||||||||||||||
Monro Muffler, Inc. |
1,635 | 27,631 | |||||||||||||||||
MPS
Group, Inc. |
* |
6,503 | 76,865 | ||||||||||||||||
MTC
Technologies, Inc. |
* |
2,089 | 49,676 | ||||||||||||||||
Multi-Color Corporation |
965 | 21,577 | |||||||||||||||||
National Research Corporation |
1,250 | 32,369 | |||||||||||||||||
Navigant Consulting, Inc. |
* |
3,254 | 61,761 | ||||||||||||||||
Omnicell, Inc. |
* |
2,638 | 53,024 | ||||||||||||||||
On
Assignment, Inc. |
* |
3,093 | 19,641 | ||||||||||||||||
Online Resources Corporation |
* |
2,780 | 26,744 | ||||||||||||||||
Overland Storage, Inc. |
* |
1,282 | 1,449 | ||||||||||||||||
PDI, Inc. |
* |
703 | 5,919 | ||||||||||||||||
Pegasystems, Inc. |
2,142 | 20,627 | |||||||||||||||||
PeopleSupport, Inc. |
* |
2,127 | 19,398 | ||||||||||||||||
Perma-Fix Environmental Services |
* |
5,502 | 8,913 | ||||||||||||||||
PFSweb, Inc. |
* |
5,683 | 5,115 | ||||||||||||||||
Phase Forward, Inc. |
* |
2,752 | 47,004 | ||||||||||||||||
PHH
Corporation |
* |
3,080 | 53,684 | ||||||||||||||||
Portfolio Recovery Associates, Inc. |
|
1,413 | 60,604 | ||||||||||||||||
Pre-Paid Legal Services, Inc. |
* |
780 | 33,080 | ||||||||||||||||
Presstek, Inc. |
* |
2,015 | 8,826 | ||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
* |
11,146 | 258,253 | ||||||||||||||||
RCM
Technologies, Inc. |
* |
1,593 | 6,149 | ||||||||||||||||
Regis Corporation |
2,708 | 74,443 | |||||||||||||||||
Rent-A-Center, Inc. |
* |
4,059 | 74,483 | ||||||||||||||||
Republic Services, Inc. |
10,905 | 318,862 | |||||||||||||||||
Resources Connection, Inc. |
2,702 | 48,285 | |||||||||||||||||
Rewards Network, Inc. |
* |
3,328 | 14,909 | ||||||||||||||||
Rollins, Inc. |
3,813 | 67,452 | |||||||||||||||||
SAIC, Inc. |
* |
7,772 | 144,481 | ||||||||||||||||
Sally Beauty Company, Inc. |
* |
6,343 | 43,767 | ||||||||||||||||
Service Corporation International |
17,884 | 181,344 | |||||||||||||||||
Shaw Group, Inc. (The) |
* |
4,945 | 233,107 | ||||||||||||||||
Sothebys Holdings, Inc. Class A |
|
4,430 | 128,071 | ||||||||||||||||
Spherion Corporation |
* |
2,689 | 16,457 | ||||||||||||||||
Standard Register Company (The) |
1,650 | 12,853 | |||||||||||||||||
StarTek, Inc. |
* |
1,875 | 17,269 | ||||||||||||||||
Steiner Leisure Ltd. (Bahama Islands) |
* |
990 | 32,670 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Stericycle, Inc. |
* |
5,799 | $ | 298,648 | |||||||||||||||
Suburban Propane Partners, LP |
2,323 | 90,202 | |||||||||||||||||
SupportSoft, Inc. |
* |
4,962 | 16,375 | ||||||||||||||||
Tejon Ranch Company |
* |
763 | 28,475 | ||||||||||||||||
TeleTech Holdings, Inc. |
* |
2,499 | 56,128 | ||||||||||||||||
Tetra Tech, Inc. |
* |
4,160 | 81,162 | ||||||||||||||||
TNS, Inc. |
* |
1,539 | 31,765 | ||||||||||||||||
Travelcenters of America LLC |
* |
964 | 5,880 | ||||||||||||||||
TRC
Companies, Inc. |
* |
998 | 4,361 | ||||||||||||||||
TrueBlue, Inc. |
* |
3,035 | 40,790 | ||||||||||||||||
United Rentals, Inc. |
* |
4,535 | 85,439 | ||||||||||||||||
URS
Corporation |
* |
5,082 | 166,131 | ||||||||||||||||
Valassis Communications, Inc. |
* |
2,737 | 29,696 | ||||||||||||||||
Varsity Group, Inc. |
* |
2,748 | 547 | ||||||||||||||||
Viad Corporation |
1,307 | 47,065 | |||||||||||||||||
VistaPrint Ltd. (Bermuda) |
* |
2,857 | 99,852 | ||||||||||||||||
Volt Information Sciences, Inc. |
* |
1,251 | 21,217 | ||||||||||||||||
WABCO Holdings, Inc. |
3,829 | 174,679 | |||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. |
* |
4,555 | 140,021 | ||||||||||||||||
Waste Industries USA, Inc. |
1,297 | 46,887 | |||||||||||||||||
Watson Wyatt Worldwide, Inc. |
2,570 | 145,847 | |||||||||||||||||
Weight Watchers International, Inc. |
2,447 | 113,370 | |||||||||||||||||
Westaff, Inc. |
* |
942 | 2,035 | ||||||||||||||||
Wind River Systems, Inc. |
* |
6,438 | 49,830 | ||||||||||||||||
World Fuel Services Corporation |
1,832 | 51,424 | |||||||||||||||||
Wright Express Corporation |
* |
2,520 | 77,440 | ||||||||||||||||
12,054,095 | |||||||||||||||||||
Communications1.6% |
|||||||||||||||||||
ADC
Telecommunications, Inc. |
* |
7,792 | 94,127 | ||||||||||||||||
AltiGen Communications, Inc. |
* |
4,110 | 6,781 | ||||||||||||||||
Anadigics, Inc. |
* |
3,457 | 22,678 | ||||||||||||||||
Applied Signal Technology, Inc. |
2,274 | 26,833 | |||||||||||||||||
Arris Group, Inc. |
* |
7,318 | 42,591 | ||||||||||||||||
Blonder Tongue Laboratories |
* |
2,285 | 3,199 | ||||||||||||||||
CalAmp Corporation |
* |
7,372 | 20,052 | ||||||||||||||||
Centillium Communications, Inc. |
* |
1,589 | 1,049 | ||||||||||||||||
Checkpoint Systems, Inc. |
* |
2,970 | 79,744 | ||||||||||||||||
Clearwire Corporation Class A |
* |
4,151 | 61,476 | ||||||||||||||||
Comtech Telecommunications |
* |
1,350 | 52,650 | ||||||||||||||||
Crown Castle International Corporation |
* |
17,916 | 617,923 | ||||||||||||||||
Cubic Corporation |
1,262 | 35,879 | |||||||||||||||||
Ditech Networks, Inc. |
* |
3,980 | 11,701 | ||||||||||||||||
EchoStar Corporation Class A |
* |
2,696 | 79,640 | ||||||||||||||||
EndWave Corporation |
* |
912 | 5,536 | ||||||||||||||||
Entertainment Distribution Company, Inc. |
* |
5,333 | 2,773 | ||||||||||||||||
Foundry Networks, Inc. |
* |
7,848 | 90,880 | ||||||||||||||||
Globecomm Systems, Inc. |
* |
1,752 | 15,242 | ||||||||||||||||
Harmonic, Inc. |
* |
5,690 | 43,244 | ||||||||||||||||
Harris Corporation |
8,826 | 428,326 | |||||||||||||||||
Hungarian Telephone & Cable Corporation |
* |
712 | 12,353 | ||||||||||||||||
ID
Systems, Inc. |
* |
1,146 | 8,606 | ||||||||||||||||
Infinera Corp. |
* |
5,223 | 62,676 | ||||||||||||||||
Integrated Telecom Express, Inc. |
d |
1,103 | | ||||||||||||||||
InterDigital, Inc. |
* |
3,103 | 61,470 | ||||||||||||||||
InterVoice, Inc. |
* |
4,035 | 32,119 | ||||||||||||||||
Intraware, Inc. |
* |
783 | 3,523 | ||||||||||||||||
Loral Space & Communications Ltd. (Bermuda) |
* |
660 | 15,734 | ||||||||||||||||
Mindspeed Technologies, Inc. |
* |
4,010 | 1,925 | ||||||||||||||||
NMS
Communications Corporation |
* |
3,530 | 5,295 | ||||||||||||||||
On2
Technologies, Inc. |
* |
4,620 | 4,712 | ||||||||||||||||
Openwave Systems, Inc. |
4,311 | $ | 10,562 | ||||||||||||||||
Plantronics, Inc. |
3,289 | 63,511 | |||||||||||||||||
Polycom, Inc. |
* |
6,298 | 141,957 | ||||||||||||||||
Powerwave Technologies, Inc. |
* |
8,448 | 21,542 | ||||||||||||||||
Premiere Global Services, Inc. |
* |
3,644 | 52,255 | ||||||||||||||||
Radyne Corporation |
* |
3,166 | 26,974 | ||||||||||||||||
SBA
Communications Corporation |
* |
6,428 | 191,747 | ||||||||||||||||
SeaChange International, Inc. |
* |
3,359 | 23,614 | ||||||||||||||||
Sirius Satellite Radio, Inc. |
* |
87,151 | 249,252 | ||||||||||||||||
Soapstone Networks, Inc. |
3,392 | 24,287 | |||||||||||||||||
Sonus Networks, Inc. |
* |
17,431 | 59,963 | ||||||||||||||||
Standard Microsystems Corporation |
* |
1,446 | 42,194 | ||||||||||||||||
Symmetricom, Inc. |
* |
6,110 | 21,324 | ||||||||||||||||
Syntax-Brillian Corporation |
* |
4,531 | 4,440 | ||||||||||||||||
Tekelec |
* |
3,640 | 45,318 | ||||||||||||||||
TeleCorp PCS, Inc. |
d |
5,508 | | ||||||||||||||||
Terremark Worldwide, Inc. |
* |
3,200 | 17,536 | ||||||||||||||||
Tollgrade Communications, Inc. |
* |
601 | 3,149 | ||||||||||||||||
Universal Security Instruments, Inc. |
* |
266 | 1,716 | ||||||||||||||||
Utstarcom, Inc. |
* |
4,666 | 13,251 | ||||||||||||||||
Verso Technologies, Inc. |
*d |
1 | | ||||||||||||||||
Viasat, Inc. |
* |
1,800 | 39,096 | ||||||||||||||||
Westell Technologies, Inc. Class A |
* |
3,671 | 5,506 | ||||||||||||||||
XM
Satellite Radio Holdings, Inc. Class A |
* |
20,116 | 233,748 | ||||||||||||||||
Zhone Technologies, Inc. |
* |
3,916 | 3,838 | ||||||||||||||||
Zix
Corporation |
* |
12,056 | 46,657 | ||||||||||||||||
Zoom Telephonics, Inc. |
* |
2,712 | 1,193 | ||||||||||||||||
3,295,367 | |||||||||||||||||||
Computer Software & Processing5.2% |
|||||||||||||||||||
3D
Systems Corporation |
* |
1,159 | 17,026 | ||||||||||||||||
Acacia Research-Acacia Technologies |
* |
1,430 | 8,222 | ||||||||||||||||
ACI
Worldwide, Inc. |
* |
3,078 | 61,314 | ||||||||||||||||
ActivIdentity Corporation |
* |
5,830 | 14,750 | ||||||||||||||||
Activision, Inc. |
* |
18,627 | 508,703 | ||||||||||||||||
Actuate Corporation |
* |
6,674 | 27,363 | ||||||||||||||||
Acxiom Corporation |
4,224 | 50,139 | |||||||||||||||||
Advent Software, Inc. |
* |
1,325 | 56,471 | ||||||||||||||||
Alliance Data Systems Corporation |
* |
5,128 | 243,631 | ||||||||||||||||
American Software, Inc. Class A |
1,950 | 12,207 | |||||||||||||||||
AMICAS, Inc. |
* |
2,496 | 5,616 | ||||||||||||||||
Ansys, Inc. |
* |
5,191 | 179,193 | ||||||||||||||||
Applied Digital Solutions, Inc. |
* |
4,675 | 3,097 | ||||||||||||||||
Arbitron, Inc. |
|
2,121 | 91,542 | ||||||||||||||||
Ariba, Inc. |
* |
4,717 | 45,566 | ||||||||||||||||
Art
Technology Group, Inc. |
* |
8,335 | 32,340 | ||||||||||||||||
Autobytel, Inc. |
* |
4,755 | 10,271 | ||||||||||||||||
Avocent Corporation |
* |
2,877 | 48,621 | ||||||||||||||||
BEA
Systems, Inc. |
* |
25,348 | 485,414 | ||||||||||||||||
Bankrate, Inc. |
* |
1,084 | 54,081 | ||||||||||||||||
Blackbaud, Inc. |
3,188 | 77,405 | |||||||||||||||||
Blackboard, Inc. |
* |
1,613 | 53,761 | ||||||||||||||||
Blue Coat Systems, Inc. |
* |
2,134 | 47,033 | ||||||||||||||||
Borland Software Corporation |
* |
6,776 | 13,688 | ||||||||||||||||
Bottomline Technologies, Inc. |
* |
1,490 | 18,774 | ||||||||||||||||
BPZ
Resources, Inc. |
* |
3,052 | 66,320 | ||||||||||||||||
Brady Corporation Class A |
3,416 | 114,197 | |||||||||||||||||
CNET Networks, Inc. |
* |
8,481 | 60,215 | ||||||||||||||||
CSG
Systems International, Inc. |
* |
2,623 | 29,824 | ||||||||||||||||
CACI International, Inc. Class A |
* |
2,174 | 99,026 | ||||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. |
* |
18,175 | 194,109 | ||||||||||||||||
Callidus Software, Inc. |
* |
2,703 | 13,001 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Captaris, Inc. |
* |
3,554 | $ | 15,709 | |||||||||||||||
Cavium Networks, Inc. |
* |
1,626 | 26,666 | ||||||||||||||||
Cerner Corporation |
* |
4,231 | 157,732 | ||||||||||||||||
Choicepoint, Inc. |
* |
4,713 | 224,339 | ||||||||||||||||
Chordiant Software, Inc. |
* |
1,859 | 11,210 | ||||||||||||||||
Ciber, Inc. |
* |
2,445 | 11,980 | ||||||||||||||||
Clinical Data, Inc. |
* |
1,998 | 36,943 | ||||||||||||||||
CMGI, Inc. |
* |
3,461 | 45,893 | ||||||||||||||||
Cogent Communications Group, Inc. |
* |
3,453 | 63,224 | ||||||||||||||||
Cogent, Inc. |
* |
1,940 | 18,294 | ||||||||||||||||
Cognex Corporation |
3,335 | 72,803 | |||||||||||||||||
Concur Technologies, Inc. |
* |
3,019 | 93,740 | ||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. |
* |
1,140 | 49,020 | ||||||||||||||||
Cybersource Corporation |
* |
4,077 | 59,565 | ||||||||||||||||
DST
Systems, Inc. |
* |
3,068 | 201,690 | ||||||||||||||||
DealerTrack Holdings, Inc. |
* |
2,690 | 54,392 | ||||||||||||||||
Deluxe Corporation |
3,350 | 64,353 | |||||||||||||||||
Digital River, Inc. |
* |
2,337 | 72,377 | ||||||||||||||||
Double-Take Software, Inc. |
* |
1,672 | 19,529 | ||||||||||||||||
Earthlink, Inc. |
* |
8,664 | 65,413 | ||||||||||||||||
ebix.com, Inc. |
* |
1,040 | 76,960 | ||||||||||||||||
Echelon Corporation |
* |
1,770 | 23,895 | ||||||||||||||||
Eclipsys Corporation |
* |
3,465 | 67,949 | ||||||||||||||||
Electro Rent Corporation |
951 | 14,408 | |||||||||||||||||
Electronics for Imaging |
* |
3,912 | 58,367 | ||||||||||||||||
Entrust Technologies, Inc. |
* |
7,470 | 18,675 | ||||||||||||||||
Epicor Software Corporation |
* |
3,383 | 37,890 | ||||||||||||||||
ePresence, Inc. |
d |
1,173 | | ||||||||||||||||
eSpeed, Inc. Class A |
* |
3,650 | 42,559 | ||||||||||||||||
Evolving Systems, Inc. |
* |
1,054 | 2,066 | ||||||||||||||||
F5
Networks, Inc. |
* |
5,531 | 100,498 | ||||||||||||||||
Factset Research Systems, Inc. |
|
2,999 | 161,556 | ||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation |
3,740 | 80,485 | |||||||||||||||||
FalconStor Software, Inc. |
* |
1,374 | 10,456 | ||||||||||||||||
Gartner Group, Inc. Class A |
* |
4,089 | 79,081 | ||||||||||||||||
Gerber Scientific, Inc. |
* |
3,478 | 30,919 | ||||||||||||||||
Hackett Group, Inc. (The) |
* |
2,851 | 11,147 | ||||||||||||||||
HLTH Corporation |
* |
12,463 | 118,897 | ||||||||||||||||
Hypercom Corporation |
* |
4,002 | 17,369 | ||||||||||||||||
iGate Capital Corporation |
* |
2,997 | 21,339 | ||||||||||||||||
IHS, Inc. Class A |
* |
2,000 | 128,620 | ||||||||||||||||
Imergent, Inc. |
1,043 | 11,880 | |||||||||||||||||
Informatica Corporation |
* |
6,099 | 104,049 | ||||||||||||||||
Infospace, Inc. |
2,262 | 26,171 | |||||||||||||||||
InfoUSA, Inc. |
2,708 | 16,546 | |||||||||||||||||
Innovative Solutions & Support, Inc. |
* |
1,200 | 12,684 | ||||||||||||||||
Integral Systems, Inc. |
1,178 | 34,433 | |||||||||||||||||
Interactive Data Corporation |
2,351 | 66,933 | |||||||||||||||||
Interactive Intelligence, Inc. |
* |
950 | 11,181 | ||||||||||||||||
Internap Network Services Corporation |
* |
3,720 | 18,451 | ||||||||||||||||
Intersections, Inc. |
* |
1,900 | 16,378 | ||||||||||||||||
Interwoven, Inc. |
* |
3,812 | 40,712 | ||||||||||||||||
JDA
Software Group, Inc. |
* |
2,379 | 43,417 | ||||||||||||||||
Jack Henry & Associates, Inc. |
5,229 | 128,999 | |||||||||||||||||
Kenexa Corporation |
* |
1,628 | 30,085 | ||||||||||||||||
Keynote Systems, Inc. |
* |
1,400 | 16,506 | ||||||||||||||||
Knot, Inc. (The) |
* |
1,493 | 17,543 | ||||||||||||||||
Lawson Software, Inc. |
* |
8,950 | 67,393 | ||||||||||||||||
LivePerson, Inc. |
* |
3,334 | 10,335 | ||||||||||||||||
LookSmart Ltd. |
* |
4,010 | 13,193 | ||||||||||||||||
Magma Design Automation, Inc. |
* |
3,929 | 37,601 | ||||||||||||||||
Manhattan Associates, Inc. |
* |
2,125 | 48,726 | ||||||||||||||||
Mantech International Corporation Class A |
* |
1,168 | $ | 52,980 | |||||||||||||||
McAfee, Inc. |
* |
10,396 | 344,004 | ||||||||||||||||
Mediware Information Systems |
* |
1,089 | 6,240 | ||||||||||||||||
Mentor Graphics Corporation |
* |
5,458 | 48,194 | ||||||||||||||||
MicroStrategy, Inc. Class A |
* |
544 | 40,251 | ||||||||||||||||
MIVA, Inc. |
* |
6,581 | 11,319 | ||||||||||||||||
Move, Inc. |
* |
12,712 | 39,153 | ||||||||||||||||
NCR
Corporation |
* |
11,557 | 263,846 | ||||||||||||||||
Napster, Inc. |
* |
6,796 | 10,058 | ||||||||||||||||
National Instruments Corporation |
3,628 | 94,836 | |||||||||||||||||
Navisite, Inc. |
* |
3,725 | 8,232 | ||||||||||||||||
NAVTEQ Corporation |
* |
6,341 | 431,188 | ||||||||||||||||
NetFlix, Inc. |
* |
3,659 | 126,784 | ||||||||||||||||
Netscout Systems, Inc. |
* |
3,784 | 35,191 | ||||||||||||||||
Network Equipment Technologies, Inc. |
* |
2,454 | 16,123 | ||||||||||||||||
NIC, Inc. |
2,450 | 17,419 | |||||||||||||||||
NVE
Corporation |
* |
771 | 19,044 | ||||||||||||||||
Omniture, Inc. |
* |
2,415 | 56,052 | ||||||||||||||||
Packeteer, Inc. |
* |
4,621 | 23,521 | ||||||||||||||||
Parametric Technology Corporation |
* |
6,972 | 111,413 | ||||||||||||||||
PDF
Solutions, Inc. |
* |
3,093 | 17,042 | ||||||||||||||||
Perficient, Inc. |
* |
2,090 | 16,595 | ||||||||||||||||
Perot Systems Corporation Class A |
* |
5,641 | 84,841 | ||||||||||||||||
Phoenix Technologies Ltd. |
* |
2,710 | 42,439 | ||||||||||||||||
Plato Learning, Inc. |
* |
1,826 | 5,350 | ||||||||||||||||
Progress Software Corporation |
* |
2,503 | 74,890 | ||||||||||||||||
PROS Holdings, Inc. |
* |
1,506 | 18,900 | ||||||||||||||||
QAD, Inc. |
1,363 | 11,463 | |||||||||||||||||
Quality Systems, Inc. |
|
1,208 | 36,083 | ||||||||||||||||
Quest Software, Inc. |
* |
4,128 | 53,953 | ||||||||||||||||
Radiant Systems, Inc. |
* |
2,709 | 37,845 | ||||||||||||||||
Radisys Corporation |
* |
2,757 | 27,818 | ||||||||||||||||
RealNetworks, Inc. |
* |
5,844 | 33,486 | ||||||||||||||||
Red
Hat, Inc. |
* |
12,786 | 235,135 | ||||||||||||||||
Renaissance Learning, Inc. |
|
1,354 | 18,942 | ||||||||||||||||
S1
Corporation |
* |
2,637 | 18,749 | ||||||||||||||||
Saba Software, Inc. |
* |
1,576 | 5,910 | ||||||||||||||||
Salesforce.com, Inc. |
* |
6,412 | 371,062 | ||||||||||||||||
Sapient Corporation |
* |
4,601 | 32,023 | ||||||||||||||||
Scientific Learning Corporation |
* |
3,146 | 14,786 | ||||||||||||||||
Secure Computing Corporation |
* |
5,420 | 34,959 | ||||||||||||||||
Smith Micro Software, Inc. |
* |
2,612 | 15,985 | ||||||||||||||||
Solera Holdings, Inc. |
* |
3,302 | 80,437 | ||||||||||||||||
Sonic Foundry, Inc. |
* |
6,100 | 3,782 | ||||||||||||||||
SonicWall, Inc. |
* |
4,632 | 37,843 | ||||||||||||||||
Source Interlink Companies, Inc. |
* |
5,950 | 11,305 | ||||||||||||||||
SPSS, Inc. |
* |
1,231 | 47,738 | ||||||||||||||||
SRA
International, Inc. Class A |
* |
3,081 | 74,899 | ||||||||||||||||
Stratasys, Inc. |
* |
1,962 | 34,924 | ||||||||||||||||
SumTotal Systems, Inc. |
* |
1,899 | 7,919 | ||||||||||||||||
Sybase, Inc. |
* |
6,272 | 164,954 | ||||||||||||||||
Sykes Enterprises, Inc. |
* |
1,424 | 25,048 | ||||||||||||||||
Synchronoss Technologies, Inc. |
* |
1,415 | 28,342 | ||||||||||||||||
SYNNEX Corporation |
* |
1,034 | 21,941 | ||||||||||||||||
Synopsys, Inc. |
* |
9,737 | 221,127 | ||||||||||||||||
Synplicity, Inc. |
* |
1,050 | 8,221 | ||||||||||||||||
Syntel, Inc. |
647 | 17,243 | |||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software, Inc. |
* |
4,344 | 110,859 | ||||||||||||||||
THQ, Inc. |
* |
4,685 | 102,133 | ||||||||||||||||
3Com Corporation |
* |
26,331 | 60,298 | ||||||||||||||||
TIBCO Software, Inc. |
* |
13,039 | 93,098 | ||||||||||||||||
Tradestation Group, Inc. |
* |
3,191 | 27,187 | ||||||||||||||||
Trizetto Group, Inc. |
* |
2,710 | 45,230 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Tumbleweed Communications Corporation |
* |
2,952 | $ | 3,601 | |||||||||||||||
Ultimate Software Group, Inc. |
* |
2,043 | 61,413 | ||||||||||||||||
United Online, Inc. |
4,189 | 44,236 | |||||||||||||||||
Vasco Data Security International, Inc. |
* |
1,767 | 24,173 | ||||||||||||||||
Versant Corporation |
* |
330 | 8,283 | ||||||||||||||||
Vignette Corporation |
* |
2,329 | 30,766 | ||||||||||||||||
VMware, Inc. Class A |
* |
2,506 | 107,307 | ||||||||||||||||
Vocus, Inc. |
* |
908 | 23,971 | ||||||||||||||||
Wave Systems Corporation Class A |
* |
1,004 | 974 | ||||||||||||||||
WebMD Health Corporation Class A |
* |
510 | 12,021 | ||||||||||||||||
Websense, Inc. |
* |
2,638 | 49,462 | ||||||||||||||||
Website Pros, Inc. |
* |
1,785 | 17,547 | ||||||||||||||||
XETA Technologies, Inc. |
* |
1,947 | 7,282 | ||||||||||||||||
10,563,812 | |||||||||||||||||||
Computers & Information1.6% |
|||||||||||||||||||
Access Plans USA, Inc. |
* |
3,538 | 3,715 | ||||||||||||||||
Authentidate Holding Corporation |
* |
1,023 | 450 | ||||||||||||||||
Black Box Corporation |
1,414 | 43,622 | |||||||||||||||||
Brocade Communications Systems, Inc. |
* |
26,133 | 190,771 | ||||||||||||||||
Ciprico, Inc. |
* |
1,658 | 2,487 | ||||||||||||||||
Cirrus Logic, Inc. |
* |
5,397 | 36,268 | ||||||||||||||||
Concurrent Computer Corporation |
* |
7,592 | 5,238 | ||||||||||||||||
Cray, Inc. |
* |
2,314 | 13,791 | ||||||||||||||||
Dataram Corporation |
1,175 | 3,537 | |||||||||||||||||
Datawatch Corporation |
* |
3,500 | 12,180 | ||||||||||||||||
Diebold, Inc. |
4,322 | 162,291 | |||||||||||||||||
Digi International, Inc. |
* |
2,517 | 29,046 | ||||||||||||||||
Dot
Hill Systems Corporation |
* |
3,866 | 11,598 | ||||||||||||||||
Emulex Corporation |
* |
5,273 | 85,634 | ||||||||||||||||
Extreme Networks, Inc. |
* |
9,940 | 30,814 | ||||||||||||||||
Focus Enhancements, Inc. |
* |
5,319 | 2,925 | ||||||||||||||||
Ikon Office Solutions, Inc. |
5,770 | 43,852 | |||||||||||||||||
Immersion Corp. |
* |
2,824 | 20,079 | ||||||||||||||||
InFocus Corporation |
* |
1,636 | 3,059 | ||||||||||||||||
Ingram Micro, Inc. Class A |
* |
9,001 | 142,486 | ||||||||||||||||
Insight Enterprises, Inc. |
* |
2,944 | 51,520 | ||||||||||||||||
Iomega Corporation |
* |
7,475 | 26,686 | ||||||||||||||||
Iteris, Inc. |
* |
4,264 | 9,850 | ||||||||||||||||
Merge Healthcare, Inc. |
* |
4,320 | 2,419 | ||||||||||||||||
Micros Systems, Inc. |
* |
5,578 | 187,755 | ||||||||||||||||
Navarre Corporation |
* |
6,720 | 11,827 | ||||||||||||||||
NETGEAR, Inc. |
* |
2,027 | 40,439 | ||||||||||||||||
Network Engines, Inc. |
* |
1,330 | 2,101 | ||||||||||||||||
Nuance Communications, Inc. |
* |
11,463 | 199,571 | ||||||||||||||||
Palm, Inc. |
|
5,814 | 29,070 | ||||||||||||||||
Performance Technologies, Inc. |
* |
794 | 3,637 | ||||||||||||||||
Planar Systems, Inc. |
* |
1,786 | 7,162 | ||||||||||||||||
Quantum Corporation |
* |
10,382 | 22,217 | ||||||||||||||||
Rackable Systems, Inc. |
* |
1,470 | 13,406 | ||||||||||||||||
Rimage Corporation |
* |
924 | 20,236 | ||||||||||||||||
Riverbed Technology, Inc. |
* |
1,417 | 21,057 | ||||||||||||||||
Safeguard Scientifics, Inc. |
* |
10,874 | 16,202 | ||||||||||||||||
ScanSource, Inc. |
* |
1,797 | 65,033 | ||||||||||||||||
Scientific Games Corporation Class A |
* |
4,772 | 100,737 | ||||||||||||||||
SCM
Microsystems, Inc. |
* |
1,494 | 3,884 | ||||||||||||||||
Seagate Technology (Cayman Islands) |
33,880 | 709,447 | |||||||||||||||||
Sigma Designs, Inc. |
* |
1,937 | 43,912 | ||||||||||||||||
SourceForge, Inc. |
* |
6,619 | $ | 13,172 | |||||||||||||||
STEC, Inc. |
* |
578 | 3,578 | ||||||||||||||||
Tech Data Corporation |
* |
3,805 | 124,804 | ||||||||||||||||
TransAct Technologies, Inc. |
* |
889 | 4,365 | ||||||||||||||||
VeriFone Holdings, Inc. |
* |
4,060 | 64,432 | ||||||||||||||||
Wayside Technology Group, Inc. |
1,787 | 17,691 | |||||||||||||||||
Western Digital Corporation |
* |
14,274 | 385,969 | ||||||||||||||||
Zebra Technologies Corporation Class A |
* |
4,067 | 135,512 | ||||||||||||||||
3,181,534 | |||||||||||||||||||
Containers & Packaging0.6% |
|||||||||||||||||||
Crown Holdings, Inc. |
* |
10,020 | 252,103 | ||||||||||||||||
Greif, Inc. Class A |
2,120 | 144,012 | |||||||||||||||||
Libbey, Inc. |
|
2,250 | 37,890 | ||||||||||||||||
Owens-IIlinois, Inc. |
* |
9,409 | 530,950 | ||||||||||||||||
Silgan Holdings, Inc. |
1,454 | 72,162 | |||||||||||||||||
Sonoco Products Company |
6,057 | 173,412 | |||||||||||||||||
Temple-Inland, Inc. |
6,340 | 80,645 | |||||||||||||||||
1,291,174 | |||||||||||||||||||
Cosmetics & Personal Care0.2% |
|||||||||||||||||||
Alberto-Culver Company |
5,896 | 161,609 | |||||||||||||||||
Chattem, Inc. |
* |
873 | 57,915 | ||||||||||||||||
Elizabeth Arden, Inc. |
* |
1,677 | 33,456 | ||||||||||||||||
Quaker Chemical Corporation |
1,303 | 40,771 | |||||||||||||||||
Stepan Company |
1,197 | 45,761 | |||||||||||||||||
339,512 | |||||||||||||||||||
Education0.4% |
|||||||||||||||||||
Ambassadors Group, Inc. |
1,380 | 26,068 | |||||||||||||||||
Ambassadors International, Inc. |
|
524 | 3,883 | ||||||||||||||||
Capella Education Co. Private Company |
* |
734 | 40,076 | ||||||||||||||||
Career Education Corporation |
* |
6,110 | 77,719 | ||||||||||||||||
Corinthian Colleges, Inc. |
* |
6,197 | 44,804 | ||||||||||||||||
DeVry, Inc. |
4,153 | 173,762 | |||||||||||||||||
INVESTools, Inc. |
* |
2,950 | 32,420 | ||||||||||||||||
ITT
Educational Services, Inc. |
* |
2,672 | 122,725 | ||||||||||||||||
Learning Tree International, Inc. |
* |
766 | 10,739 | ||||||||||||||||
Princeton Review, Inc. |
* |
2,409 | 18,959 | ||||||||||||||||
Strayer Education, Inc. |
|
986 | 150,365 | ||||||||||||||||
Universal Technical Institute, Inc. |
* |
1,609 | 18,874 | ||||||||||||||||
720,394 | |||||||||||||||||||
Electric Utilities3.1% |
|||||||||||||||||||
Allete, Inc. |
|
1,430 | 55,227 | ||||||||||||||||
Alliant Energy Corporation |
6,922 | 242,339 | |||||||||||||||||
Aquila, Inc. |
* |
23,560 | 75,628 | ||||||||||||||||
Avista Corporation |
3,418 | 66,856 | |||||||||||||||||
Black Hills Corporation |
|
2,648 | 94,745 | ||||||||||||||||
Calpine Corporation |
* |
25,040 | 461,237 | ||||||||||||||||
Central Vermont Public Service Corporation |
|
541 | 12,930 | ||||||||||||||||
CH
Energy Group, Inc. |
1,074 | 41,779 | |||||||||||||||||
Cleco Corporation |
3,570 | 79,183 | |||||||||||||||||
DPL, Inc. |
|
7,582 | 194,402 | ||||||||||||||||
EL
Paso Electric Company |
* |
3,254 | 69,538 | ||||||||||||||||
Empire District Electric Company (The) |
|
2,088 | 42,282 | ||||||||||||||||
Energy East Corporation |
10,428 | 251,523 | |||||||||||||||||
Great Plains Energy, Inc. |
5,840 | 143,956 | |||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries, Inc. |
5,657 | 135,033 | |||||||||||||||||
Idacorp, Inc. |
|
2,665 | 85,573 | ||||||||||||||||
ITC Holdings Corporation |
2,620 | 136,397 | |||||||||||||||||
MGE Energy, Inc. |
1,510 | 51,431 | |||||||||||||||||
Mirant Corporation |
* |
16,576 | 603,201 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Northeast Utilities |
10,123 | $ | 248,418 | ||||||||||||||||
NorthWestern Corporation |
2,859 | 69,674 | |||||||||||||||||
NRG
Energy, Inc. |
* |
15,465 | 602,980 | ||||||||||||||||
NSTAR |
6,464 | 196,700 | |||||||||||||||||
OGE Energy Corporation |
6,120 | 190,760 | |||||||||||||||||
Ormat Technologies, Inc. |
|
1,195 | 51,397 | ||||||||||||||||
Otter Tail Corporation |
1,726 | 61,083 | |||||||||||||||||
Plug Power, Inc. |
* |
8,935 | 27,788 | ||||||||||||||||
PNM Resources, Inc. |
4,834 | 60,280 | |||||||||||||||||
Portland General Electric Company |
4,370 | 98,543 | |||||||||||||||||
Puget Energy, Inc. |
7,924 | 204,994 | |||||||||||||||||
Reliant Energy, Inc. |
* |
21,949 | 519,094 | ||||||||||||||||
SCANA Corporation |
6,955 | 254,414 | |||||||||||||||||
Sierra Pacific Resources |
14,732 | 186,065 | |||||||||||||||||
UIL Holdings Corporation |
1,516 | 45,677 | |||||||||||||||||
Unisource Energy Corporation |
2,031 | 45,210 | |||||||||||||||||
Unitil Corporation |
1,000 | 26,950 | |||||||||||||||||
Westar Energy, Inc. |
6,238 | 142,039 | |||||||||||||||||
Wisconsin Energy Corporation |
7,661 | 337,007 | |||||||||||||||||
6,212,333 | |||||||||||||||||||
Electrical Equipment1.2% |
|||||||||||||||||||
Active Power, Inc. |
* |
3,953 | 7,353 | ||||||||||||||||
Acuity Brands, Inc. |
2,605 | 111,885 | |||||||||||||||||
Ametek, Inc. |
6,970 | 306,053 | |||||||||||||||||
AZZ, Inc. |
* |
635 | 22,593 | ||||||||||||||||
Baldor Electric Company |
3,033 | 84,924 | |||||||||||||||||
C&D Technologies, Inc. |
* |
5,424 | 27,228 | ||||||||||||||||
Capstone Turbine Corporation |
* |
7,050 | 14,946 | ||||||||||||||||
Distributed Energy Systems Corporation |
* |
3,757 | 1,691 | ||||||||||||||||
Electro Scientific Industries, Inc. |
* |
1,422 | 23,435 | ||||||||||||||||
Energizer Holdings, Inc. |
* |
3,713 | 335,952 | ||||||||||||||||
Energy Conversion Devices, Inc. |
* |
2,392 | 71,521 | ||||||||||||||||
EnerSys |
* |
2,612 | 62,479 | ||||||||||||||||
Evans & Sutherland Computer Corporation |
* |
1,883 | 1,431 | ||||||||||||||||
Franklin Electric Company, Inc. |
|
902 | 30,821 | ||||||||||||||||
FuelCell Energy, Inc. |
* |
4,607 | 30,637 | ||||||||||||||||
GrafTech International Ltd. |
* |
7,538 | 122,191 | ||||||||||||||||
Greatbatch, Inc. |
* |
1,594 | 29,346 | ||||||||||||||||
Hexcel Corporation |
* |
6,431 | 122,896 | ||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings, Inc. |
2,766 | 178,379 | |||||||||||||||||
Littelfuse, Inc. |
* |
1,479 | 51,721 | ||||||||||||||||
LSI Industries, Inc. |
1,084 | 14,320 | |||||||||||||||||
Medis Technologies Ltd. |
* |
1,815 | 16,462 | ||||||||||||||||
Moog, Inc. Class A |
* |
2,477 | 104,554 | ||||||||||||||||
Powell Industries, Inc. |
* |
1,046 | 41,181 | ||||||||||||||||
Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide, Inc. |
* |
2,810 | 2,669 | ||||||||||||||||
Regal-Beloit Corporation |
2,256 | 82,637 | |||||||||||||||||
Servotronics, Inc. |
705 | 14,241 | |||||||||||||||||
Spectrum Brands, Inc. |
* |
6,161 | 28,156 | ||||||||||||||||
Tech/Ops Sevcon, Inc. |
720 | 5,040 | |||||||||||||||||
Teleflex, Inc. |
2,631 | 125,525 | |||||||||||||||||
Thomas & Betts Corporation |
* |
3,918 | 142,498 | ||||||||||||||||
Trans-Lux Corporation |
* |
867 | 3,034 | ||||||||||||||||
Ultralife Batteries, Inc. |
* |
767 | 9,058 | ||||||||||||||||
Universal Display Corporation |
* |
2,789 | 39,938 | ||||||||||||||||
Universal Electronics, Inc. |
* |
1,589 | 38,470 | ||||||||||||||||
Valence Technology, Inc. |
* |
4,773 | 21,049 | ||||||||||||||||
Vicor Corporation |
3,481 | 41,563 | |||||||||||||||||
Zoltek Companies, Inc. |
* |
1,992 | 52,828 | ||||||||||||||||
2,420,705 | |||||||||||||||||||
Electronics4.0% |
|||||||||||||||||||
8X8, Inc. |
* |
3,049 | $ | 2,988 | |||||||||||||||
AVX Corporation |
4,035 | 51,688 | |||||||||||||||||
Actel Corporation |
* |
4,134 | 63,292 | ||||||||||||||||
Adaptec, Inc. |
* |
7,841 | 23,053 | ||||||||||||||||
Advanced Energy Industries, Inc. |
* |
2,649 | 35,126 | ||||||||||||||||
Agilysys, Inc. |
2,266 | 26,286 | |||||||||||||||||
Alliance Fiber Optic Products, Inc. |
* |
4,818 | 6,215 | ||||||||||||||||
American Superconductor Corporation |
* |
2,707 | 62,775 | ||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. |
* |
7,212 | 77,168 | ||||||||||||||||
Amphenol Corporation Class A |
11,446 | 426,363 | |||||||||||||||||
Anaren, Inc. |
* |
2,003 | 25,358 | ||||||||||||||||
Applied Micro Circuits Corp. |
* |
4,025 | 28,899 | ||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. |
* |
8,023 | 269,974 | ||||||||||||||||
Atheros Communications, Inc. |
* |
3,455 | 72,002 | ||||||||||||||||
Atmel Corporation |
* |
25,393 | 88,368 | ||||||||||||||||
ATMI, Inc. |
* |
2,219 | 61,755 | ||||||||||||||||
Avanex Corporation |
* |
14,381 | 10,211 | ||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
* |
9,644 | 315,648 | ||||||||||||||||
AXT, Inc. |
* |
4,552 | 21,713 | ||||||||||||||||
Barnes Group, Inc. |
2,480 | 56,916 | |||||||||||||||||
Bel Fuse, Inc. Class A |
546 | 17,139 | |||||||||||||||||
Belden, Inc. |
2,777 | 98,084 | |||||||||||||||||
Benchmark Electronics, Inc. |
* |
4,125 | 74,044 | ||||||||||||||||
California Micro Devices Corporation |
* |
2,476 | 7,279 | ||||||||||||||||
Caliper Life Sciences, Inc. |
* |
3,187 | 11,951 | ||||||||||||||||
Catalyst Semiconductor, Inc. |
* |
2,416 | 13,264 | ||||||||||||||||
Catapult Communications Corporation |
* |
750 | 3,862 | ||||||||||||||||
Ceradyne, Inc. |
* |
1,756 | 56,122 | ||||||||||||||||
Ceva, Inc. |
* |
692 | 5,294 | ||||||||||||||||
Concord Camera Corporation |
* |
572 | 2,145 | ||||||||||||||||
Conexant Systems, Inc. |
* |
25,531 | 14,805 | ||||||||||||||||
Cree, Inc. |
* |
4,821 | 134,795 | ||||||||||||||||
CTS Corporation |
1,580 | 16,906 | |||||||||||||||||
Cymer, Inc. |
* |
1,929 | 50,231 | ||||||||||||||||
Cypress Semiconductor Corporation |
* |
10,012 | 236,383 | ||||||||||||||||
DRS Technologies, Inc. |
2,800 | 163,184 | |||||||||||||||||
Diodes, Inc. |
* |
1,956 | 42,954 | ||||||||||||||||
Dolby Laboratories, Inc. Class A |
* |
2,743 | 99,461 | ||||||||||||||||
DSP
Group, Inc. |
* |
1,884 | 24,002 | ||||||||||||||||
Emcore Corporation |
* |
2,929 | 16,871 | ||||||||||||||||
EMS
Technologies, Inc. |
* |
960 | 26,054 | ||||||||||||||||
ESCO Technologies, Inc. |
* |
1,724 | 68,477 | ||||||||||||||||
ESS
Technology |
* |
1,759 | 2,638 | ||||||||||||||||
Esterline Technologies Corporation |
* |
2,032 | 102,352 | ||||||||||||||||
Evergreen Solar, Inc. |
* |
5,522 | 51,189 | ||||||||||||||||
Exar Corporation |
* |
3,475 | 28,599 | ||||||||||||||||
Fairchild Semiconductor International, Inc. |
* |
7,633 | 90,985 | ||||||||||||||||
Finisar Corporation |
* |
14,726 | 18,849 | ||||||||||||||||
First Solar, Inc. |
* |
2,262 | 522,839 | ||||||||||||||||
FSI
International, Inc. |
* |
4,280 | 5,692 | ||||||||||||||||
Garmin Ltd. (Cayman Islands) |
|
8,199 | 442,828 | ||||||||||||||||
Herley Industries, Inc. |
* |
1,550 | 16,027 | ||||||||||||||||
HI/FN, Inc. |
* |
1,882 | 9,598 | ||||||||||||||||
Houston Wire & Cable Company |
1,569 | 25,135 | |||||||||||||||||
Hutchinson Technology, Inc. |
* |
2,054 | 32,679 | ||||||||||||||||
Imation Corporation |
|
2,265 | 51,506 | ||||||||||||||||
Innovex, Inc. |
* |
1,922 | 538 | ||||||||||||||||
Integrated Device Technology, Inc. |
* |
11,957 | 106,776 | ||||||||||||||||
Integrated Silicon Solutions, Inc. |
* |
2,930 | 17,726 | ||||||||||||||||
International Rectifier Corporation |
* |
4,883 | 104,984 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Intersil Corporation Class A |
8,868 | $ | 227,642 | ||||||||||||||||
IXYS Corporation |
* |
3,270 | 22,334 | ||||||||||||||||
Kemet Corporation |
* |
5,278 | 21,323 | ||||||||||||||||
KVH
Industries, Inc. |
* |
1,286 | 10,134 | ||||||||||||||||
LaBarge, Inc. |
* |
950 | 11,457 | ||||||||||||||||
Lattice Semiconductor Corporation |
* |
7,425 | 21,087 | ||||||||||||||||
Lightpath Technologies, Inc. Class A |
* |
1,527 | 2,749 | ||||||||||||||||
MIPS Technologies, Inc. Class A |
* |
5,359 | 21,222 | ||||||||||||||||
MRV
Communications, Inc. |
* |
9,278 | 12,711 | ||||||||||||||||
Magnetek, Inc. |
* |
4,586 | 15,776 | ||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. (Bermuda) |
* |
29,891 | 325,214 | ||||||||||||||||
Mattson Technology, Inc. |
* |
4,081 | 24,853 | ||||||||||||||||
Maxim Integrated Products, Inc. |
2,247 | 45,816 | |||||||||||||||||
Maxwell Technologies, Inc. |
* |
1,371 | 13,970 | ||||||||||||||||
Mercury Computer Systems, Inc. |
* |
2,443 | 13,730 | ||||||||||||||||
Merix Corporation |
* |
2,175 | 4,437 | ||||||||||||||||
Methode Electronics, Inc. |
2,784 | 32,545 | |||||||||||||||||
Micrel, Inc. |
3,731 | 34,586 | |||||||||||||||||
Microsemi Corporation |
* |
4,144 | 94,483 | ||||||||||||||||
Microvision, Inc. |
* |
5,870 | 14,205 | ||||||||||||||||
Mobility Electronics, Inc. |
* |
2,804 | 3,561 | ||||||||||||||||
MoSys, Inc. |
* |
3,592 | 15,661 | ||||||||||||||||
Nashua Corporation |
* |
1,542 | 16,947 | ||||||||||||||||
Nu
Horizons Electronics Corporation |
* |
3,069 | 19,273 | ||||||||||||||||
Omnivision Technologies, Inc. |
* |
2,994 | 50,359 | ||||||||||||||||
ON
Semiconductor Corporation |
* |
27,218 | 154,598 | ||||||||||||||||
Oplink Communications, Inc. |
* |
1,808 | 16,037 | ||||||||||||||||
Optelecom, Inc. |
* |
819 | 5,774 | ||||||||||||||||
OSI
Systems, Inc. |
* |
867 | 19,958 | ||||||||||||||||
PMC-Sierra, Inc. |
* |
14,713 | 83,864 | ||||||||||||||||
Park Electrochemical Corporation |
1,087 | 28,099 | |||||||||||||||||
Pericom Semiconductor Corporation |
* |
2,254 | 33,089 | ||||||||||||||||
Photronics, Inc. |
* |
1,989 | 18,995 | ||||||||||||||||
Plexus Corporation |
* |
3,210 | 90,040 | ||||||||||||||||
PLX
Technology, Inc. |
* |
2,950 | 19,676 | ||||||||||||||||
Power Integrations, Inc. |
* |
1,200 | 35,112 | ||||||||||||||||
Power-One, Inc. |
* |
3,500 | 11,235 | ||||||||||||||||
Quicklogic Corporation |
* |
4,080 | 12,240 | ||||||||||||||||
RF
Micro Devices, Inc. |
* |
18,530 | 49,290 | ||||||||||||||||
Rambus, Inc. |
* |
6,688 | 155,897 | ||||||||||||||||
Raven Industries, Inc. |
1,490 | 45,147 | |||||||||||||||||
Research Frontiers, Inc. |
* |
2,932 | 19,879 | ||||||||||||||||
Rogers Corporation |
* |
1,417 | 47,342 | ||||||||||||||||
Sanmina-SCI Corporation |
* |
39,169 | 63,454 | ||||||||||||||||
Semtech Corporation |
* |
4,634 | 66,405 | ||||||||||||||||
Sigmatel, Inc. |
* |
4,938 | 14,271 | ||||||||||||||||
Sigmatron International, Inc. |
* |
283 | 1,752 | ||||||||||||||||
Silicon Image, Inc. |
* |
6,882 | 34,479 | ||||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. |
* |
3,387 | 106,826 | ||||||||||||||||
Silicon Storage Technology, Inc. |
* |
7,634 | 20,001 | ||||||||||||||||
Sirf Technology Holdings, Inc. |
* |
3,832 | 19,505 | ||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. |
* |
9,613 | 69,983 | ||||||||||||||||
Smart Modular Technologies (WWH), Inc. (Cayman Islands) |
* |
2,050 | 12,730 | ||||||||||||||||
Sonic Solutions, Inc. |
* |
1,810 | 17,466 | ||||||||||||||||
Spansion LLC Class A |
* |
5,768 | 15,862 | ||||||||||||||||
Spectrum Control, Inc. |
* |
1,195 | 10,110 | ||||||||||||||||
Spire Corporation |
* |
210 | 3,226 | ||||||||||||||||
Sunpower Corporation Class A |
* |
2,448 | 182,400 | ||||||||||||||||
Sycamore Networks, Inc. |
* |
14,775 | 54,076 | ||||||||||||||||
Synaptics, Inc. |
* |
1,778 | 42,459 | ||||||||||||||||
Technitrol, Inc. |
2,766 | 63,978 | |||||||||||||||||
Tegal Corporation |
* |
312 | $ | 1,554 | |||||||||||||||
Teledyne Technologies, Inc. |
* |
2,281 | 107,207 | ||||||||||||||||
Terabeam, Inc. |
* |
2,197 | 1,736 | ||||||||||||||||
Tessera Technologies, Inc. |
* |
3,278 | 68,182 | ||||||||||||||||
Transwitch Corporation |
* |
2,483 | 1,862 | ||||||||||||||||
Trident Microsystems, Inc. |
* |
5,092 | 26,224 | ||||||||||||||||
Trimble Navigation Ltd. |
* |
7,780 | 222,430 | ||||||||||||||||
Triquint Semiconductor, Inc. |
* |
8,519 | 43,106 | ||||||||||||||||
TTM
Technologies, Inc. |
* |
3,547 | 40,152 | ||||||||||||||||
Tyler Technologies, Inc. |
* |
3,715 | 51,936 | ||||||||||||||||
Ultra Clean Holdings |
* |
1,756 | 17,209 | ||||||||||||||||
Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc. |
* |
4,645 | 130,757 | ||||||||||||||||
Virage Logic Corporation |
* |
3,332 | 19,192 | ||||||||||||||||
Vishay Intertechnology, Inc. |
* |
11,318 | 102,541 | ||||||||||||||||
Volterra Semiconductor Corp. |
* |
2,210 | 25,039 | ||||||||||||||||
Zoran Corporation |
* |
3,474 | 47,455 | ||||||||||||||||
8,167,957 | |||||||||||||||||||
Entertainment & Leisure1.1% |
|||||||||||||||||||
Avid Technology, Inc. |
* |
2,658 | 64,696 | ||||||||||||||||
Bally Technologies, Inc. |
* |
3,012 | 103,432 | ||||||||||||||||
Blockbuster, Inc. Class A |
* |
16,050 | 52,323 | ||||||||||||||||
Callaway Golf Company |
3,931 | 57,707 | |||||||||||||||||
Carmike Cinemas, Inc. |
1,009 | 10,373 | |||||||||||||||||
Cedar Fair, LP |
|
3,180 | 73,935 | ||||||||||||||||
Churchill Downs, Inc. |
639 | 30,186 | |||||||||||||||||
Discovery Holding Company Class A |
* |
18,159 | 385,334 | ||||||||||||||||
Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. |
1,687 | 14,356 | |||||||||||||||||
Dover Motorsports, Inc. |
1,645 | 10,117 | |||||||||||||||||
DreamWorks Animation SKG, Inc. Class A |
* |
5,002 | 128,952 | ||||||||||||||||
Gaylord Entertainment Company |
* |
2,528 | 76,573 | ||||||||||||||||
Hollywood Media Corporation |
* |
1,495 | 3,588 | ||||||||||||||||
Image Entertainment, Inc. |
* |
300 | 504 | ||||||||||||||||
International Speedway Corporation Class A |
2,450 | 100,940 | |||||||||||||||||
Jakks Pacific, Inc. |
* |
1,625 | 44,801 | ||||||||||||||||
Leapfrog Enterprises, Inc. |
* |
3,363 | 23,709 | ||||||||||||||||
Lenox Group, Inc. |
* |
1,340 | 2,372 | ||||||||||||||||
Life Time Fitness, Inc. |
* |
2,354 | 73,468 | ||||||||||||||||
Live Nation, Inc. |
* |
3,900 | 47,307 | ||||||||||||||||
Macrovision Corporation |
* |
3,937 | 53,149 | ||||||||||||||||
Multimedia Games, Inc. |
* |
2,902 | 15,497 | ||||||||||||||||
National CineMedia, Inc. |
2,772 | 62,315 | |||||||||||||||||
National Lampoon, Inc. |
* |
3,300 | 6,930 | ||||||||||||||||
Nautilus Group, Inc. |
|
2,480 | 8,159 | ||||||||||||||||
New Frontier Media, Inc. |
2,079 | 9,272 | |||||||||||||||||
Penn National Gaming, Inc. |
* |
4,893 | 213,971 | ||||||||||||||||
Pinnacle Entertainment, Inc. |
* |
4,289 | 54,899 | ||||||||||||||||
Pool Corporation |
|
2,836 | 53,572 | ||||||||||||||||
RC2
Corporation |
* |
1,530 | 32,084 | ||||||||||||||||
Regal Entertainment Group Class A |
|
4,903 | 94,579 | ||||||||||||||||
Shuffle Master, Inc. |
* |
2,025 | 10,834 | ||||||||||||||||
Six
Flags, Inc. |
* |
3,814 | 6,255 | ||||||||||||||||
Speedway Motorsports, Inc. |
650 | 16,295 | |||||||||||||||||
Steinway Musical Instruments, Inc. |
* |
683 | 19,479 | ||||||||||||||||
Warner Music Group Corporation |
|
2,380 | 11,852 | ||||||||||||||||
West Marine, Inc. |
* |
2,443 | 17,028 | ||||||||||||||||
Westwood One, Inc. |
* |
16,919 | 35,530 | ||||||||||||||||
WMS
Industries, Inc. |
* |
2,775 | 99,817 | ||||||||||||||||
World Wrestling Entertainment, Inc. |
1,031 | 19,187 | |||||||||||||||||
Youbet.com, Inc. |
* |
2,200 | 1,782 | ||||||||||||||||
2,147,159 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Environmental0.7% |
|||||||||||||||||||
Aetrium, Inc. |
* |
614 | $ | 2,413 | |||||||||||||||
Analogic Corporation |
884 | 58,821 | |||||||||||||||||
Badger Meter, Inc. |
880 | 38,016 | |||||||||||||||||
Cohu, Inc. |
1,889 | 30,696 | |||||||||||||||||
Credence Systems Corporation |
* |
12,850 | 21,845 | ||||||||||||||||
Dionex Corporation |
* |
1,309 | 100,780 | ||||||||||||||||
Flir Systems, Inc. |
* |
8,602 | 258,834 | ||||||||||||||||
Formfactor, Inc. |
* |
2,745 | 52,429 | ||||||||||||||||
Frequency Electronics, Inc. |
822 | 6,395 | |||||||||||||||||
Itron, Inc. |
* |
1,840 | 166,023 | ||||||||||||||||
Ixia |
* |
2,330 | 18,081 | ||||||||||||||||
Keithley Instruments, Inc. |
2,170 | 21,049 | |||||||||||||||||
LeCroy Corporation |
* |
2,720 | 23,555 | ||||||||||||||||
LTX
Corporation |
* |
6,381 | 20,036 | ||||||||||||||||
MKS
Instruments, Inc. |
* |
3,260 | 69,764 | ||||||||||||||||
Measurement Specialties, Inc. |
* |
1,430 | 24,982 | ||||||||||||||||
Mine Safety Appliances Company |
1,445 | 59,520 | |||||||||||||||||
MTS Systems Corporation |
1,370 | 44,196 | |||||||||||||||||
OI
Corporation |
1,600 | 18,880 | |||||||||||||||||
Orbit International Corporation |
* |
2,812 | 22,890 | ||||||||||||||||
Photon Dynamics, Inc. |
* |
2,009 | 21,295 | ||||||||||||||||
Roper Industries, Inc. |
5,764 | 342,612 | |||||||||||||||||
Rudolph Technologies, Inc. |
* |
2,516 | 24,581 | ||||||||||||||||
Thermogenesis |
* |
4,317 | 7,037 | ||||||||||||||||
Veeco Instruments, Inc. |
* |
2,611 | 43,421 | ||||||||||||||||
White Electronic Designs Corporation |
* |
2,284 | 10,050 | ||||||||||||||||
X-Rite, Inc. |
* |
2,441 | 14,573 | ||||||||||||||||
1,522,774 | |||||||||||||||||||
Financial Services6.9% |
|||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group |
* |
1,977 | 179,393 | ||||||||||||||||
AllianceBernstein Holding, LP |
1,898 | 120,295 | |||||||||||||||||
Ampal American Israel Corporation Class A |
* |
1,392 | 8,909 | ||||||||||||||||
Bancorp, Inc. (The) |
* |
1,001 | 12,092 | ||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. Class A |
* |
66 | 8,804,400 | ||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
1,298 | 265,026 | ||||||||||||||||
Blackstone Group, LP (The) |
|
9,677 | 153,671 | ||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions, Inc. |
9,336 | 164,314 | |||||||||||||||||
Calamos Asset Management, Inc. Class A |
1,520 | 24,746 | |||||||||||||||||
Cardiac Science Corporation |
* |
1,600 | 13,360 | ||||||||||||||||
Catskill Litigation Trust |
*d |
583 | | ||||||||||||||||
Centerline Holding Company |
|
3,935 | 15,976 | ||||||||||||||||
Cherokee, Inc. |
995 | 33,502 | |||||||||||||||||
Cowen Group, Inc. |
* |
1,468 | 10,408 | ||||||||||||||||
Diamond Hill Investment Group, Inc. |
* |
649 | 49,655 | ||||||||||||||||
Doral Financial Corporation (Puerto Rico) |
* |
585 | 11,805 | ||||||||||||||||
Eaton Vance Corporation |
8,264 | 252,135 | |||||||||||||||||
Evercore Partners, Inc. Class A |
884 | 15,691 | |||||||||||||||||
FCStone Group, Inc. |
* |
1,069 | 29,611 | ||||||||||||||||
First Cash Financial Services, Inc. |
* |
2,180 | 22,519 | ||||||||||||||||
GAMCO Investors, Inc. Class A |
1,039 | 52,324 | |||||||||||||||||
GFI Group, Inc. |
1,153 | 66,067 | |||||||||||||||||
GLG
Partners, Inc. |
* |
15,360 | 182,323 | ||||||||||||||||
Greenhill & Co., Inc. |
|
801 | 55,718 | ||||||||||||||||
Guaranty Financial Group, Inc. |
* |
2,113 | 22,440 | ||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. Class A |
* |
2,760 | 70,849 | ||||||||||||||||
Invesco Ltd. (Bermuda) |
27,000 | 657,720 | |||||||||||||||||
Investment Technology Group, Inc. |
* |
3,086 | 142,511 | ||||||||||||||||
Jamba Inc. |
* |
4,465 | $ | 11,832 | |||||||||||||||
Jefferies Group, Inc. |
7,297 | 117,701 | |||||||||||||||||
Jesup & Lamont, Inc. |
* |
1,550 | 883 | ||||||||||||||||
Kbw, Inc. |
* |
1,716 | 37,838 | ||||||||||||||||
Kent Financial Services, Inc. |
* |
2,200 | 4,103 | ||||||||||||||||
Knight Capital Group, Inc. Class A |
* |
5,980 | 97,115 | ||||||||||||||||
LaBranche & Company, Inc. |
* |
5,402 | 23,499 | ||||||||||||||||
Lazard Ltd. Class A (Bermuda) |
3,165 | 120,903 | |||||||||||||||||
MarketAxess Holdings, Inc. |
* |
2,620 | 26,043 | ||||||||||||||||
MF
Global Ltd. (Bermuda) |
* |
6,639 | 65,792 | ||||||||||||||||
Morningstar, Inc. |
* |
632 | 38,773 | ||||||||||||||||
Nasdaq Stock Market, Inc. |
* |
8,900 | 344,074 | ||||||||||||||||
Navidec Financial Services, Inc. |
* |
2,120 | 3,392 | ||||||||||||||||
NexCen Brands, Inc. |
* |
4,629 | 15,877 | ||||||||||||||||
Nymex Holdings, Inc. |
3,904 | 353,820 | |||||||||||||||||
optionsXpress Holdings, Inc. |
2,900 | 60,059 | |||||||||||||||||
Piper Jaffray Companies |
* |
1,140 | 38,714 | ||||||||||||||||
Raymond James Financial, Inc. |
|
6,513 | 149,669 | ||||||||||||||||
SEI Investments Company |
9,539 | 235,518 | |||||||||||||||||
Siebert Financial Corporation |
1,470 | 4,425 | |||||||||||||||||
Stifel Financial Corporation |
* |
1,023 | 45,933 | ||||||||||||||||
Superior Bancorp |
2,915 | 14,488 | |||||||||||||||||
SWS Group, Inc. |
2,331 | 28,508 | |||||||||||||||||
TD
Ameritrade Holding Corporation |
* |
15,911 | 262,691 | ||||||||||||||||
TFS Financial Corporation |
6,639 | 79,867 | |||||||||||||||||
Thomas Weisel Partners Group, Inc. |
* |
2,162 | 14,312 | ||||||||||||||||
US
Global Investors, Inc. Class A |
934 | 12,646 | |||||||||||||||||
Value Line, Inc. |
573 | 26,301 | |||||||||||||||||
Waddell & Reed Financial, Inc. Class A |
5,669 | 182,145 | |||||||||||||||||
Westwood Holdings Group, Inc. |
1,768 | 66,654 | |||||||||||||||||
13,921,035 | |||||||||||||||||||
Food Retailers0.2% |
|||||||||||||||||||
Arden Group, Inc. Class A |
260 | 37,180 | |||||||||||||||||
Great Atlantic & Pacific Tea Company (The) |
* |
1,682 | 44,102 | ||||||||||||||||
Panera Bread Company Class A |
* |
1,900 | 79,591 | ||||||||||||||||
Pantry, Inc. (The) |
* |
2,139 | 45,090 | ||||||||||||||||
Ruddick Corporation |
2,548 | 93,919 | |||||||||||||||||
Weis Markets, Inc. |
852 | 29,368 | |||||||||||||||||
Winn-Dixie Stores, Inc. |
* |
3,088 | 55,460 | ||||||||||||||||
384,710 | |||||||||||||||||||
Forest Products & Paper0.6% |
|||||||||||||||||||
AbitibiBowater, Inc. |
|
3,872 | 49,988 | ||||||||||||||||
American Woodmark Corporation |
|
800 | 16,448 | ||||||||||||||||
Astronics Corporation |
* |
716 | 13,833 | ||||||||||||||||
Buckeye Technologies, Inc. |
* |
2,191 | 24,452 | ||||||||||||||||
Caraustar Industries, Inc. |
* |
4,270 | 5,764 | ||||||||||||||||
Champion Enterprises, Inc. |
* |
6,043 | 60,611 | ||||||||||||||||
Chesapeake Corporation |
2,527 | 12,155 | |||||||||||||||||
Deltic Timber Corporation |
724 | 40,327 | |||||||||||||||||
Domtar Corporation |
* |
29,053 | 198,432 | ||||||||||||||||
Glatfelter |
3,315 | 50,090 | |||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Co. |
* |
5,000 | 14,600 | ||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corporation |
6,527 | 59,918 | |||||||||||||||||
Neenah Paper, Inc. |
890 | 22,944 | |||||||||||||||||
Packaging Corporation of America |
6,379 | 142,443 | |||||||||||||||||
Rock-Tenn Company Class A |
2,634 | 78,941 | |||||||||||||||||
School Specialty, Inc. |
* |
1,184 | 37,343 | ||||||||||||||||
Schweitzer-Mauduit International, Inc. |
724 | 16,753 | |||||||||||||||||
Skyline Corporation |
918 | 25,539 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Smurfit-Stone Container Corporation |
* |
17,028 | $ | 131,116 | |||||||||||||||
United Stationers, Inc. |
* |
1,521 | 72,552 | ||||||||||||||||
Universal Forest Products, Inc. |
|
1,040 | 33,488 | ||||||||||||||||
Wausau Paper Corporation |
3,503 | 28,935 | |||||||||||||||||
1,136,672 | |||||||||||||||||||
Health Care Providers1.5% |
|||||||||||||||||||
Alliance Imaging, Inc. |
* |
1,820 | 15,652 | ||||||||||||||||
Amedisys, Inc. |
* |
1,560 | 61,370 | ||||||||||||||||
America Service Group, Inc. |
* |
1,972 | 11,950 | ||||||||||||||||
American Dental Partners, Inc. |
* |
1,668 | 16,130 | ||||||||||||||||
AmSurg Corporation |
* |
2,315 | 54,819 | ||||||||||||||||
Apria Healthcare Group, Inc. |
* |
2,542 | 50,204 | ||||||||||||||||
Bio-Reference Labs, Inc. |
* |
1,000 | 26,430 | ||||||||||||||||
Brookdale Senior Living, Inc. |
2,392 | 57,169 | |||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. |
* |
6,485 | 217,701 | ||||||||||||||||
Covance, Inc. |
* |
4,206 | 348,972 | ||||||||||||||||
Cross Country Healthcare, Inc. |
* |
2,631 | 32,545 | ||||||||||||||||
CryoLife, Inc. |
* |
4,037 | 37,948 | ||||||||||||||||
DaVita, Inc. |
* |
6,879 | 328,541 | ||||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corporation |
* |
3,660 | 163,053 | ||||||||||||||||
Enzo Biochem, Inc. |
* |
2,553 | 23,207 | ||||||||||||||||
Enzon Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,016 | 36,987 | ||||||||||||||||
Five Star Quality Care, Inc. |
* |
4,500 | 28,575 | ||||||||||||||||
Gentiva Health Services, Inc. |
* |
2,330 | 50,701 | ||||||||||||||||
Health Management Associates, Inc. Class A |
* |
14,732 | 77,932 | ||||||||||||||||
Healthsouth Corporation |
* |
4,740 | 84,325 | ||||||||||||||||
Healthways, Inc. |
* |
2,272 | 80,292 | ||||||||||||||||
Hooper Holmes, Inc. |
* |
4,139 | 2,690 | ||||||||||||||||
Immunomedics, Inc. |
* |
6,421 | 18,043 | ||||||||||||||||
Interleukin Genetics, Inc. |
* |
2,825 | 4,096 | ||||||||||||||||
Kindred Healthcare, Inc. |
* |
2,053 | 44,899 | ||||||||||||||||
LCA-Vision, Inc. |
|
1,453 | 18,162 | ||||||||||||||||
LifePoint Hospitals, Inc. |
* |
4,098 | 112,572 | ||||||||||||||||
Lincare Holdings, Inc. |
* |
4,990 | 140,269 | ||||||||||||||||
Matria Healthcare, Inc. |
* |
1,270 | 28,321 | ||||||||||||||||
National Healthcare Corporation |
|
431 | 20,990 | ||||||||||||||||
NovaMed, Inc. |
* |
4,904 | 18,586 | ||||||||||||||||
Odyssey HealthCare, Inc. |
* |
3,093 | 27,837 | ||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group, Inc. |
* |
3,274 | 220,668 | ||||||||||||||||
Psychemedics Corporation |
902 | 16,056 | |||||||||||||||||
Psychiatric Solutions, Inc. |
* |
3,778 | 128,150 | ||||||||||||||||
RehabCare Group, Inc. |
* |
1,590 | 23,850 | ||||||||||||||||
Skilled Healthcare Group, Inc. Class A |
* |
1,556 | 17,085 | ||||||||||||||||
Sun
Healthcare Group Inc. |
* |
3,022 | 39,709 | ||||||||||||||||
Sunrise Senior Living, Inc. |
* |
2,650 | 59,042 | ||||||||||||||||
U.S. Physical Therapy, Inc. |
* |
610 | 8,796 | ||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. Class B |
3,491 | 187,432 | |||||||||||||||||
VCA
Antech, Inc. |
* |
5,600 | 153,160 | ||||||||||||||||
3,094,916 | |||||||||||||||||||
Heavy Construction0.8% |
|||||||||||||||||||
Blount International, Inc. |
* |
2,743 | 33,931 | ||||||||||||||||
Foster Wheeler Ltd. (Bermuda) |
* |
9,048 | 512,298 | ||||||||||||||||
Granite Construction, Inc. |
2,436 | 79,682 | |||||||||||||||||
Hovnanian Enterprises, Inc. |
* |
3,491 | 37,005 | ||||||||||||||||
Levitt Corporation Class A |
* |
2,063 | 4,085 | ||||||||||||||||
M/I
Homes, Inc. |
|
1,741 | 29,562 | ||||||||||||||||
McDermott International, Inc. |
* |
14,423 | 790,669 | ||||||||||||||||
McGrath Rentcorp |
1,646 | 39,685 | |||||||||||||||||
Perini Corporation |
* |
1,178 | 42,679 | ||||||||||||||||
Sterling Construction Co |
* |
1,015 | 18,493 | ||||||||||||||||
Team, Inc. |
* |
1,659 | $ | 45,291 | |||||||||||||||
WCI
Communities, Inc. |
* |
6,851 | 22,951 | ||||||||||||||||
1,656,331 | |||||||||||||||||||
Heavy Machinery3.5% |
|||||||||||||||||||
Actuant Corporation Class A |
3,322 | 100,358 | |||||||||||||||||
Agco Corporation |
* |
6,022 | 360,597 | ||||||||||||||||
Allis-Chalmers Corporation |
* |
2,146 | 29,593 | ||||||||||||||||
Ampco-Pittsburgh Corporation |
986 | 42,388 | |||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. |
2,868 | 85,725 | |||||||||||||||||
Astec Industries, Inc. |
* |
1,322 | 51,241 | ||||||||||||||||
Asyst Technologies, Inc. |
* |
3,243 | 11,350 | ||||||||||||||||
Axcelis Technologies, Inc. |
* |
6,926 | 38,786 | ||||||||||||||||
Bolt Technology Corporation |
* |
645 | 11,887 | ||||||||||||||||
Briggs & Stratton Corporation |
3,124 | 55,920 | |||||||||||||||||
Brooks Automation, Inc. |
* |
4,415 | 42,914 | ||||||||||||||||
Bucyrus International, Inc. Class A |
2,463 | 250,364 | |||||||||||||||||
Cascade Corporation |
|
779 | 38,412 | ||||||||||||||||
Columbus McKinnon Corporation |
* |
1,765 | 54,680 | ||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corporation |
3,020 | 125,270 | |||||||||||||||||
Donaldson Company, Inc. |
4,695 | 189,115 | |||||||||||||||||
Dresser-Rand Group, Inc. |
* |
5,745 | 176,659 | ||||||||||||||||
Dril-Quip, Inc. |
* |
1,912 | 88,851 | ||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. |
* |
2,716 | 32,619 | ||||||||||||||||
Electroglas, Inc. |
* |
3,991 | 5,787 | ||||||||||||||||
EnPro Industries, Inc. |
* |
1,474 | 45,974 | ||||||||||||||||
Entegris, Inc. |
* |
7,678 | 55,205 | ||||||||||||||||
Flotek Industries Inc. |
* |
1,346 | 19,638 | ||||||||||||||||
Flow International Corporation |
* |
3,379 | 31,391 | ||||||||||||||||
Flowserve Corporation |
3,762 | 392,678 | |||||||||||||||||
FMC
Technologies, Inc. |
* |
8,454 | 480,948 | ||||||||||||||||
Gardner Denver, Inc. |
* |
3,267 | 121,206 | ||||||||||||||||
Gehl Company |
* |
995 | 16,855 | ||||||||||||||||
Gorman-Rupp Company |
1,890 | 62,162 | |||||||||||||||||
Graco, Inc. |
4,074 | 147,723 | |||||||||||||||||
Graham Corporation |
441 | 15,695 | |||||||||||||||||
Grant Prideco, Inc. |
* |
8,397 | 413,300 | ||||||||||||||||
Hurco Companies, Inc. |
* |
750 | 35,085 | ||||||||||||||||
Idex Corporation |
5,417 | 166,248 | |||||||||||||||||
Insituform Technologies, Inc. Class A |
* |
2,053 | 28,393 | ||||||||||||||||
Intermec, Inc. |
* |
3,370 | 74,780 | ||||||||||||||||
Intevac, Inc. |
* |
1,300 | 16,835 | ||||||||||||||||
Joy Global, Inc. |
6,827 | 444,847 | |||||||||||||||||
Kadant, Inc. |
* |
722 | 21,212 | ||||||||||||||||
Kaydon Corporation |
|
1,780 | 78,160 | ||||||||||||||||
Kennametal, Inc. |
5,158 | 151,800 | |||||||||||||||||
Knight Transportation, Inc. |
|
3,878 | 63,832 | ||||||||||||||||
Kulicke and Soffa Industries, Inc. |
* |
4,089 | 19,545 | ||||||||||||||||
Lam
Research Corporation |
* |
7,856 | 300,256 | ||||||||||||||||
Layne Christensen Company |
* |
1,240 | 43,425 | ||||||||||||||||
Lennox International, Inc. |
3,744 | 134,672 | |||||||||||||||||
Lindsay Corporation |
628 | 64,351 | |||||||||||||||||
Lufkin Industries, Inc. |
1,255 | 80,094 | |||||||||||||||||
Matrix Service Company |
* |
2,410 | 41,404 | ||||||||||||||||
Middleby Corporation |
* |
980 | 61,142 | ||||||||||||||||
Modine Manufacturing Company |
1,658 | 24,024 | |||||||||||||||||
NACCO Industries, Inc. Class A |
310 | 25,091 | |||||||||||||||||
NATCO Group, Inc. Class A |
* |
1,320 | 61,710 | ||||||||||||||||
Natural Gas Services Group |
* |
1,260 | 27,506 | ||||||||||||||||
NN, Inc. |
2,240 | 21,795 | |||||||||||||||||
Nordson Corporation |
1,942 | 104,577 | |||||||||||||||||
Oil
States International, Inc. |
* |
3,056 | 136,939 | ||||||||||||||||
Paragon Technologies, Inc. |
* |
900 | 4,801 | ||||||||||||||||
Pentair, Inc. |
|
6,763 | 215,740 | ||||||||||||||||
RBC
Bearings, Inc. |
* |
1,322 | 49,086 | ||||||||||||||||
Robbins & Myers, Inc. |
|
1,736 | 56,680 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Sauer-Danfoss, Inc. |
832 | $ | 18,420 | ||||||||||||||||
Semitool, Inc. |
* |
2,320 | 19,302 | ||||||||||||||||
SPX Corporation |
3,303 | 346,485 | |||||||||||||||||
Standex International Corporation |
724 | 16,174 | |||||||||||||||||
T-3
Energy Services, Inc. |
* |
975 | 41,496 | ||||||||||||||||
Tecumseh Products Company Class A |
* |
1,703 | 52,248 | ||||||||||||||||
Tennant Company |
1,394 | 55,495 | |||||||||||||||||
Timken Company |
4,943 | 146,906 | |||||||||||||||||
Toro Company |
2,570 | 106,372 | |||||||||||||||||
TurboChef Technologies, Inc. |
* |
994 | 6,481 | ||||||||||||||||
Ultratech, Inc. |
* |
2,462 | 23,660 | ||||||||||||||||
Watsco, Inc. |
|
1,593 | 65,982 | ||||||||||||||||
Willis Lease Finance Corporation |
* |
1,234 | 15,511 | ||||||||||||||||
WJ
Communications, Inc. |
* |
4,940 | 4,718 | ||||||||||||||||
Woodward Governor Company |
3,588 | 95,871 | |||||||||||||||||
7,164,442 | |||||||||||||||||||
Home Construction, Furnishings & Appliances1.1% |
|||||||||||||||||||
American Technology Corporation |
* |
3,686 | 8,072 | ||||||||||||||||
Bassett Furniture Industries, Inc. |
610 | 7,527 | |||||||||||||||||
BE
Aerospace, Inc. |
* |
6,086 | 212,706 | ||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. |
|
2,117 | 20,006 | ||||||||||||||||
Brookfield Homes Corporation |
|
858 | 14,414 | ||||||||||||||||
Cavco Industries, Inc. |
* |
470 | 16,469 | ||||||||||||||||
DTS, Inc. |
* |
1,605 | 38,520 | ||||||||||||||||
Ethan Allen Interiors, Inc. |
|
1,648 | 46,853 | ||||||||||||||||
Fossil, Inc. |
* |
3,335 | 101,851 | ||||||||||||||||
Furniture Brands International, Inc. |
|
4,572 | 53,492 | ||||||||||||||||
Gemstar-TV Guide International, Inc. |
* |
15,679 | 73,691 | ||||||||||||||||
Helen of Troy Ltd. |
* |
2,105 | 35,301 | ||||||||||||||||
Herman Miller, Inc. |
3,686 | 90,565 | |||||||||||||||||
HNI
Corporation |
|
2,371 | 63,756 | ||||||||||||||||
Hooker Furniture Corporation |
1,125 | 25,132 | |||||||||||||||||
Jarden Corporation |
* |
4,170 | 90,656 | ||||||||||||||||
Kimball International, Inc. Class B |
1,500 | 16,080 | |||||||||||||||||
Kinetic Concepts, Inc. |
* |
3,605 | 166,659 | ||||||||||||||||
La-Z-Boy, Inc. |
|
2,895 | 24,144 | ||||||||||||||||
MDC Holdings, Inc. |
2,535 | 111,008 | |||||||||||||||||
Meritage Homes Corporation |
* |
1,260 | 24,343 | ||||||||||||||||
Movado Group, Inc. |
1,527 | 29,761 | |||||||||||||||||
National Presto Industries, Inc. |
656 | 34,374 | |||||||||||||||||
NVR, Inc. |
* |
291 | 173,872 | ||||||||||||||||
Palm Harbor Homes, Inc. |
* |
1,182 | 6,217 | ||||||||||||||||
Parkervision, Inc. |
* |
2,943 | 22,779 | ||||||||||||||||
Ryland Group, Inc. |
3,067 | 100,874 | |||||||||||||||||
Sealy Corporation |
|
2,640 | 20,064 | ||||||||||||||||
Select Comfort Corporation |
* |
3,139 | 11,300 | ||||||||||||||||
Standard-Pacific Corporation |
|
10,118 | 49,173 | ||||||||||||||||
Steelcase, Inc. Class A |
4,515 | 49,936 | |||||||||||||||||
Tempur-Pedic International, Inc. |
|
4,765 | 52,415 | ||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. |
* |
9,179 | 215,523 | ||||||||||||||||
Virco Manufacturing Corporation |
799 | 4,179 | |||||||||||||||||
Walter Industries, Inc. |
3,281 | 205,489 | |||||||||||||||||
2,217,201 | |||||||||||||||||||
Household Products0.3% |
|||||||||||||||||||
Apogee Enterprises, Inc. |
2,250 | 34,650 | |||||||||||||||||
Charles & Colvard Ltd. |
|
693 | 852 | ||||||||||||||||
Ferro Corporation |
|
2,588 | 38,458 | ||||||||||||||||
Gentex Corporation |
9,606 | 164,743 | |||||||||||||||||
Kronos Worldwide, Inc. |
235 | 5,675 | |||||||||||||||||
RPM, Inc. |
8,223 | 172,190 | |||||||||||||||||
Valspar Corporation |
6,436 | $ | 127,690 | ||||||||||||||||
544,258 | |||||||||||||||||||
IndustrialDiversified0.1% |
|||||||||||||||||||
Armstrong World Industries, Inc. |
1,349 | 48,105 | |||||||||||||||||
Blyth, Inc. |
1,634 | 32,222 | |||||||||||||||||
Lydall, Inc. |
* |
2,150 | 24,617 | ||||||||||||||||
Progressive Gaming International Corporation |
* |
7,390 | 15,667 | ||||||||||||||||
Russ Berrie & Company, Inc. |
* |
1,157 | 16,267 | ||||||||||||||||
136,878 | |||||||||||||||||||
Insurance4.4% |
|||||||||||||||||||
Alfa Corporation |
2,608 | 57,324 | |||||||||||||||||
Alleghany Corporation |
* |
328 | 112,162 | ||||||||||||||||
Allied World Assurance Holdings Ltd. (Bermuda) |
3,096 | 122,911 | |||||||||||||||||
American Financial Group, Inc. |
4,187 | 107,020 | |||||||||||||||||
American Independence Corporation |
* |
430 | 3,122 | ||||||||||||||||
American National Insurance |
1,095 | 116,837 | |||||||||||||||||
American Physicians Capital, Inc. |
1,201 | 55,678 | |||||||||||||||||
American Safety Ins Holdings (Bermuda) |
* |
1,082 | 18,502 | ||||||||||||||||
Amerigroup Corporation |
* |
3,202 | 87,511 | ||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. (Bermuda) |
* |
2,876 | 197,495 | ||||||||||||||||
Argo Group International Holdings Ltd. (Bermuda) |
* |
1,884 | 66,920 | ||||||||||||||||
Arthur J. Gallagher & Company |
6,047 | 142,830 | |||||||||||||||||
Aspen Insurance Holdings Ltd. (Bermuda) |
|
5,236 | 138,126 | ||||||||||||||||
Assured Guaranty Ltd. (Bermuda) |
|
3,100 | 73,594 | ||||||||||||||||
Axis Capital Holdings Ltd. (Bermuda) |
9,232 | 313,703 | |||||||||||||||||
Baldwin & Lyons, Inc. Class B |
946 | 24,293 | |||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. |
7,747 | 134,643 | |||||||||||||||||
Centene Corporation |
* |
2,702 | 37,666 | ||||||||||||||||
Citizens, Inc., TX |
* |
2,504 | 16,752 | ||||||||||||||||
CNA Financial Corporation |
1,883 | 48,563 | |||||||||||||||||
CNA
Surety Corporation |
* |
1,486 | 22,855 | ||||||||||||||||
Commerce Group, Inc. |
3,370 | 121,522 | |||||||||||||||||
Conseco, Inc. |
* |
12,970 | 132,294 | ||||||||||||||||
Covanta Holding Corporation |
* |
7,320 | 201,300 | ||||||||||||||||
Crawford & Company Class B |
* |
1,891 | 9,928 | ||||||||||||||||
Delphi Financial Group, Inc. Class A |
2,972 | 86,872 | |||||||||||||||||
Donegal Group, Inc. Class B |
759 | 14,212 | |||||||||||||||||
EMC Insurance Group, Inc. |
1,041 | 27,992 | |||||||||||||||||
Employers Holdings, Inc. |
3,690 | 68,413 | |||||||||||||||||
Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermuda) |
3,634 | 133,004 | |||||||||||||||||
Erie Indemnity Company Class A |
3,264 | 167,084 | |||||||||||||||||
Everest Re Group Ltd. (Bermuda) |
4,133 | 370,027 | |||||||||||||||||
FBL Financial Group, Inc. Class A |
1,058 | 30,142 | |||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. |
13,528 | 247,968 | |||||||||||||||||
First American Corporation |
5,058 | 171,669 | |||||||||||||||||
FPIC Insurance Group, Inc. |
* |
1,050 | 49,497 | ||||||||||||||||
Hanover Insurance Group (The), Inc. |
3,548 | 145,965 | |||||||||||||||||
Harleysville Group, Inc. |
1,278 | 46,123 | |||||||||||||||||
HCC Insurance Holdings, Inc. |
7,571 | 171,786 | |||||||||||||||||
Health Net, Inc. |
* |
6,938 | 213,690 | ||||||||||||||||
HealthExtras, Inc. |
* |
1,865 | 46,327 | ||||||||||||||||
Healthspring, Inc. |
* |
3,130 | 44,070 | ||||||||||||||||
Hilb Rogal & Hobbs Company |
2,629 | 82,735 | |||||||||||||||||
Horace Mann Educators Corporation |
3,101 | 54,205 | |||||||||||||||||
Independence Holding Company |
963 | 11,479 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Infinity Property & Casualty Corporation |
1,280 | $ | 53,248 | ||||||||||||||||
IPC Holdings Ltd. (Bermuda) |
3,640 | 101,920 | |||||||||||||||||
Kansas City Life Insurance Company |
903 | 43,398 | |||||||||||||||||
Landamerica Financial Group, Inc. |
1,087 | 42,904 | |||||||||||||||||
Markel Corporation |
* |
657 | 289,060 | ||||||||||||||||
Max Capital Group Ltd. (Bermuda) |
3,010 | 78,832 | |||||||||||||||||
Mercury General Corporation |
1,639 | 72,624 | |||||||||||||||||
Molina Healthcare, Inc. |
* |
1,190 | 29,060 | ||||||||||||||||
Montpelier Re Holdings Ltd. (Bermuda) |
|
5,770 | 92,609 | ||||||||||||||||
National Financial Partners Corporation |
|
2,348 | 52,760 | ||||||||||||||||
Nationwide Financial Services Class A |
3,334 | 157,632 | |||||||||||||||||
Navigators Group, Inc. |
* |
939 | 51,082 | ||||||||||||||||
Odyssey Re Holdings Corporation |
1,814 | 66,665 | |||||||||||||||||
Old Republic International Corporation |
15,561 | 200,893 | |||||||||||||||||
OneBeacon Insurance Group Ltd. (Bermuda) |
2,457 | 46,732 | |||||||||||||||||
PMI
Group, Inc. (The) |
|
5,087 | 29,606 | ||||||||||||||||
PartnerRe Ltd. (Bermuda) |
|
3,493 | 266,516 | ||||||||||||||||
Penn Treaty American Corporation |
* |
1,630 | 10,514 | ||||||||||||||||
Philadelphia Consolidated Holding Corporation |
* |
4,115 | 132,503 | ||||||||||||||||
Phoenix Companies, Inc. (The) |
6,807 | 83,113 | |||||||||||||||||
Platinum Underwriters Holdings Ltd. (Bermuda) |
4,036 | 131,009 | |||||||||||||||||
PMA
Capital Corporation Class A |
* |
1,826 | 15,594 | ||||||||||||||||
Presidential Life Corporation |
1,145 | 19,969 | |||||||||||||||||
ProAssurance Corporation |
* |
2,078 | 111,859 | ||||||||||||||||
Protective Life Corporation |
4,733 | 191,970 | |||||||||||||||||
Radian Group, Inc. |
|
7,245 | 47,600 | ||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Inc. |
1,841 | 100,224 | |||||||||||||||||
RenaissanceRe Holdings Ltd. (Bermuda) |
4,464 | 231,726 | |||||||||||||||||
RLI Corporation |
1,602 | 79,411 | |||||||||||||||||
Safety Insurance Group, Inc. |
1,040 | 35,495 | |||||||||||||||||
SCPIE Holdings, Inc. |
* |
690 | 19,010 | ||||||||||||||||
Security Capital Assurance Ltd. (Bermuda) |
|
3,744 | 1,947 | ||||||||||||||||
Selective Insurance Group |
3,400 | 81,192 | |||||||||||||||||
Stancorp Financial Group, Inc. |
3,075 | 146,708 | |||||||||||||||||
State Auto Financial Corporation |
958 | 27,907 | |||||||||||||||||
Stewart Information Services Corporation |
1,684 | 47,135 | |||||||||||||||||
Tower Group, Inc. |
1,200 | 30,204 | |||||||||||||||||
Transatlantic Holdings, Inc. |
1,615 | 107,155 | |||||||||||||||||
Triad Guaranty, Inc. |
* |
5,663 | 28,315 | ||||||||||||||||
United American Healthcare Corporation |
* |
4,252 | 11,991 | ||||||||||||||||
United Fire & Casualty Company |
1,472 | 55,053 | |||||||||||||||||
Unitrin, Inc. |
3,311 | 117,011 | |||||||||||||||||
Universal American Corp. |
* |
2,892 | 30,655 | ||||||||||||||||
WellCare Health Plans, Inc. |
* |
2,578 | 100,413 | ||||||||||||||||
Wesco Financial Corporation |
115 | 46,460 | |||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd. |
487 | 233,760 | |||||||||||||||||
WR
Berkley Corporation |
10,659 | 295,148 | |||||||||||||||||
Zenith National Insurance Corporation |
2,253 | 80,793 | |||||||||||||||||
8,874,196 | |||||||||||||||||||
Lodging0.9% |
|||||||||||||||||||
Ameristar Casinos, Inc. |
1,420 | 25,915 | |||||||||||||||||
Bluegreen Corporation |
* |
1,800 | 12,060 | ||||||||||||||||
Boyd Gaming Corporation |
|
3,538 | $ | 70,760 | |||||||||||||||
Choice Hotels International, Inc. |
|
2,346 | 80,022 | ||||||||||||||||
Empire Resorts, Inc. |
* |
2,513 | 3,443 | ||||||||||||||||
Isle of Capri Casinos, Inc. |
* |
1,251 | 8,945 | ||||||||||||||||
Las
Vegas Sands Corporation |
* |
6,633 | 488,454 | ||||||||||||||||
MGM
MIRAGE |
* |
7,376 | 433,488 | ||||||||||||||||
Marcus Corporation |
1,805 | 34,656 | |||||||||||||||||
Monarch Casino & Resort, Inc. |
* |
700 | 12,397 | ||||||||||||||||
Morgans Hotel Group Company |
* |
2,390 | 35,420 | ||||||||||||||||
MTR
Gaming Group, Inc. |
* |
4,525 | 31,675 | ||||||||||||||||
Orient-Express Hotels Ltd. Class A (Bermuda) |
2,744 | 118,431 | |||||||||||||||||
Trump Entertainment Resorts, Inc. |
* |
2,320 | 8,352 | ||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. |
* |
1,891 | 91,316 | ||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd. |
|
4,001 | 402,661 | ||||||||||||||||
1,857,995 | |||||||||||||||||||
MediaBroadcasting & Publishing1.8% |
|||||||||||||||||||
4Kids Entertainment, Inc. |
* |
2,466 | 24,093 | ||||||||||||||||
Acme Communications, Inc. |
* |
1,200 | 2,424 | ||||||||||||||||
AH
Belo Corporation Class A |
* |
1,272 | 14,539 | ||||||||||||||||
American Greetings Corporation Class A |
3,420 | 63,441 | |||||||||||||||||
Beasley Broadcasting Group, Inc. Class A |
1,150 | 4,094 | |||||||||||||||||
Belo Corporation Class A |
6,361 | 67,236 | |||||||||||||||||
Cablevision Systems Corporation Class A |
* |
14,877 | 318,814 | ||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. Class A |
* |
28,067 | 23,913 | ||||||||||||||||
Citadel Broadcasting Corporation |
11,863 | 19,693 | |||||||||||||||||
COX
Radio, Inc. Class A |
* |
3,253 | 38,646 | ||||||||||||||||
Crown Media Holdings, Inc. |
* |
4,399 | 22,743 | ||||||||||||||||
CSS Industries, Inc. |
420 | 14,683 | |||||||||||||||||
Cumulus Media, Inc. Class A |
* |
3,854 | 24,589 | ||||||||||||||||
DISH Network Corporation Class A |
* |
13,480 | 387,280 | ||||||||||||||||
Emmis Communications Corporation Class A |
* |
4,461 | 15,524 | ||||||||||||||||
Entercom Communications Corporation |
|
1,873 | 18,599 | ||||||||||||||||
Entravision Communications Corporation Class A |
* |
4,930 | 32,834 | ||||||||||||||||
Gray Television, Inc. |
3,878 | 22,066 | |||||||||||||||||
Handleman Company |
* |
3,857 | 926 | ||||||||||||||||
Harte-Hanks, Inc. |
3,759 | 51,386 | |||||||||||||||||
Hearst-Argyle Television, Inc. |
1,654 | 34,122 | |||||||||||||||||
Idearc, Inc. |
|
9,584 | 34,886 | ||||||||||||||||
John Wiley & Sons Class A |
3,091 | 122,713 | |||||||||||||||||
Journal Communications, Inc. Class A |
3,220 | 23,764 | |||||||||||||||||
Journal Register Company |
|
6,458 | 3,552 | ||||||||||||||||
Lee
Enterprises, Inc. |
|
2,744 | 27,467 | ||||||||||||||||
Liberty Global, Inc. Class C |
* |
300 | 9,744 | ||||||||||||||||
Liberty Global, Inc. Class A |
* |
23,771 | 810,116 | ||||||||||||||||
Liberty Media Corporation Interactive Class A |
* |
38,530 | 621,874 | ||||||||||||||||
Liberty Media Holdings Corporation Capital Class A |
* |
8,284 | 130,390 | ||||||||||||||||
LIN
TV Corporation Class A |
* |
2,390 | 22,968 | ||||||||||||||||
Lodgenet Entertainment Corporation |
* |
1,250 | 7,613 | ||||||||||||||||
Martha Stewart Living Omnimedia Class A |
* |
1,860 | 13,820 | ||||||||||||||||
McClatchy Company Class A |
|
3,506 | 37,514 | ||||||||||||||||
Media General, Inc. Class A |
|
1,595 | 22,362 | ||||||||||||||||
Mediacom Communications Corporation |
* |
3,433 | 14,865 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Playboy Enterprises, Inc. Class B |
* |
1,251 | $ | 10,421 | |||||||||||||||
PRIMEDIA, Inc. |
|
1,508 | 11,084 | ||||||||||||||||
Radio One, Inc. Class A |
* |
4,327 | 6,577 | ||||||||||||||||
Radio Unica Communications Corporation |
*d |
1,900 | | ||||||||||||||||
Regent Communications, Inc. |
* |
3,610 | 4,513 | ||||||||||||||||
RH
Donnelley Corporation |
* |
4,669 | 23,625 | ||||||||||||||||
Salem Communications Corporation Class A |
850 | 3,409 | |||||||||||||||||
Scholastic Corporation |
* |
2,095 | 63,416 | ||||||||||||||||
Sinclair Broadcast Group, Inc. Class A |
|
4,220 | 37,600 | ||||||||||||||||
Spanish Broadcasting System, Inc. Class A |
* |
4,320 | 7,646 | ||||||||||||||||
Sun-Times Media Group, Inc. Class A |
* |
2,614 | 1,882 | ||||||||||||||||
Time Warner Cable, Inc. Class A |
* |
10,268 | 256,495 | ||||||||||||||||
Tivo, Inc. |
* |
5,766 | 50,510 | ||||||||||||||||
Young Broadcasting, Inc. Class A |
* |
831 | 632 | ||||||||||||||||
3,583,103 | |||||||||||||||||||
Medical Supplies3.1% |
|||||||||||||||||||
Abaxis, Inc. |
* |
1,864 | 43,189 | ||||||||||||||||
Abiomed, Inc. |
* |
2,606 | 34,243 | ||||||||||||||||
Advanced Medical Optics, Inc. |
* |
4,249 | 86,255 | ||||||||||||||||
Align Technology, Inc. |
* |
4,029 | 44,762 | ||||||||||||||||
American Medical Systems Holdings, Inc. |
* |
5,369 | 76,186 | ||||||||||||||||
American Science & Engineering, Inc. |
530 | 28,922 | |||||||||||||||||
Angiodynamics, Inc. |
* |
2,450 | 28,322 | ||||||||||||||||
ArthoCare Corporation |
* |
1,902 | 63,432 | ||||||||||||||||
Aspect Medical Systems, Inc. |
* |
2,322 | 14,164 | ||||||||||||||||
Avigen, Inc. |
* |
3,880 | 10,825 | ||||||||||||||||
Axsys Technologies, Inc. |
* |
885 | 44,144 | ||||||||||||||||
Beckman Coulter, Inc. |
4,161 | 268,593 | |||||||||||||||||
Bioject Medical Technologies, Inc. |
* |
4,491 | 1,796 | ||||||||||||||||
Biolase Technology, Inc. |
* |
3,105 | 9,594 | ||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A |
* |
1,338 | 119,015 | ||||||||||||||||
Bruker BioSciences Corporation |
* |
4,130 | 63,561 | ||||||||||||||||
Candela Corporation |
* |
2,794 | 9,500 | ||||||||||||||||
Cantel Medical Corporation |
* |
1,690 | 17,948 | ||||||||||||||||
Cepheid, Inc. |
* |
3,352 | 81,755 | ||||||||||||||||
Cerus Corporation |
* |
3,201 | 18,470 | ||||||||||||||||
Chindex International, Inc. |
* |
1,018 | 38,419 | ||||||||||||||||
Clarient, Inc. |
* |
3,308 | 4,730 | ||||||||||||||||
Coherent, Inc. |
* |
2,327 | 64,900 | ||||||||||||||||
Conceptus, Inc. |
* |
2,419 | 44,897 | ||||||||||||||||
Conmed Corporation |
* |
2,086 | 53,485 | ||||||||||||||||
Cooper Companies, Inc. |
2,668 | 91,859 | |||||||||||||||||
Cutera, Inc. |
* |
1,264 | 17,026 | ||||||||||||||||
Cyberonics, Inc. |
* |
956 | 13,862 | ||||||||||||||||
Cynosure Inc.-Class A |
* |
772 | 16,444 | ||||||||||||||||
Datascope Corporation |
1,121 | 46,443 | |||||||||||||||||
Dentsply International, Inc. |
9,343 | 360,640 | |||||||||||||||||
Depomed, Inc. |
* |
2,500 | 8,500 | ||||||||||||||||
Endologix, Inc. |
* |
1,350 | 4,037 | ||||||||||||||||
EP
Medsystems, Inc. |
* |
5,240 | 7,912 | ||||||||||||||||
ev3, Inc. |
* |
3,574 | 29,092 | ||||||||||||||||
Excel Technology, Inc. |
* |
562 | 15,152 | ||||||||||||||||
Faro Technologies, Inc. |
* |
1,212 | 37,790 | ||||||||||||||||
FEI
Company |
* |
2,138 | 46,673 | ||||||||||||||||
Haemonetics Corporation |
* |
1,865 | 111,117 | ||||||||||||||||
Hanger Orthopedic Group, Inc. |
* |
3,263 | 35,175 | ||||||||||||||||
HealthTronics Surgical Services, Inc. |
* |
2,530 | $ | 8,197 | |||||||||||||||
Hillenbrand Industries, Inc. |
3,951 | 188,858 | |||||||||||||||||
Hologic, Inc. |
* |
8,299 | 461,424 | ||||||||||||||||
ICU
Medical, Inc. |
* |
1,096 | 31,532 | ||||||||||||||||
I-Flow Corporation |
* |
2,590 | 36,338 | ||||||||||||||||
II-VI, Inc. |
* |
1,404 | 53,324 | ||||||||||||||||
Illumina, Inc. |
* |
3,446 | 261,551 | ||||||||||||||||
Integra LifeSciences Holdings Corporation |
* |
1,190 | 51,729 | ||||||||||||||||
Intest Corporation |
* |
950 | 1,948 | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. |
* |
2,413 | 782,657 | ||||||||||||||||
Invacare Corporation |
1,874 | 41,753 | |||||||||||||||||
ION
Geophysical Corporation |
* |
5,372 | 74,134 | ||||||||||||||||
IRIS International, Inc. |
* |
2,570 | 34,104 | ||||||||||||||||
Kensey Nash Corporation |
* |
867 | 25,100 | ||||||||||||||||
Kopin Corporation |
* |
5,031 | 13,382 | ||||||||||||||||
L-1
Identity Solutions, Inc. |
* |
4,772 | 63,468 | ||||||||||||||||
Masimo Corp. |
* |
1,850 | 48,100 | ||||||||||||||||
Meade Instruments Corporation |
* |
1,640 | 2,116 | ||||||||||||||||
Mechanical Technology, Inc. |
* |
5,237 | 2,828 | ||||||||||||||||
Medical Action Industries, Inc. |
* |
1,860 | 30,560 | ||||||||||||||||
Mentor Corporation |
|
2,401 | 61,754 | ||||||||||||||||
Merit Medical Systems, Inc. |
* |
2,509 | 39,717 | ||||||||||||||||
Mesa Laboratories, Inc. |
1,200 | 26,880 | |||||||||||||||||
Mettler-Toledo International, Inc. |
* |
2,418 | 234,836 | ||||||||||||||||
Micrus Endovascular Corporation |
* |
1,353 | 16,723 | ||||||||||||||||
MWI
Veterinary Supply, Inc. |
* |
908 | 32,016 | ||||||||||||||||
Nanogen, Inc. |
* |
2,280 | 1,003 | ||||||||||||||||
Natus Medical, Inc. |
* |
1,717 | 31,164 | ||||||||||||||||
Newport Corporation |
* |
3,015 | 33,678 | ||||||||||||||||
NuVasive, Inc. |
* |
2,136 | 73,713 | ||||||||||||||||
Nyer Medical Group, Inc. |
* |
2,533 | 3,192 | ||||||||||||||||
Orthofix International NV |
* |
1,020 | 40,565 | ||||||||||||||||
Orthologic Corporation |
* |
1,517 | 1,289 | ||||||||||||||||
Osteotech, Inc. |
* |
1,499 | 7,120 | ||||||||||||||||
Owens & Minor, Inc. |
2,882 | 113,378 | |||||||||||||||||
OYO
Geospace Corporation |
* |
550 | 24,981 | ||||||||||||||||
PSS
World Medical, Inc. |
* |
4,966 | 82,734 | ||||||||||||||||
Palomar Medical Technologies, Inc. |
* |
1,117 | 16,867 | ||||||||||||||||
Resmed, Inc. |
* |
5,166 | 217,902 | ||||||||||||||||
Rochester Medical Corporation |
* |
870 | 8,874 | ||||||||||||||||
Rofin-Sinar Technologies, Inc. |
* |
2,208 | 99,139 | ||||||||||||||||
Sirona Dental Systems, Inc. |
* |
1,040 | 28,049 | ||||||||||||||||
Somanetics Corporation |
* |
1,572 | 24,476 | ||||||||||||||||
Sonic Innovations Inc. |
* |
2,950 | 14,249 | ||||||||||||||||
SonoSite, Inc. |
* |
1,650 | 46,910 | ||||||||||||||||
Spectranetics Corporation |
* |
3,376 | 28,223 | ||||||||||||||||
Staar Surgical Company |
* |
2,688 | 6,908 | ||||||||||||||||
Steris Corporation |
4,157 | 111,532 | |||||||||||||||||
Synovis Life Technologies, Inc. |
* |
957 | 15,006 | ||||||||||||||||
Techne Corporation |
* |
2,532 | 170,556 | ||||||||||||||||
Theragenics Corporation |
* |
5,822 | 22,939 | ||||||||||||||||
Thoratec Corporation |
* |
3,337 | 47,686 | ||||||||||||||||
Tomotherapy, Inc. |
* |
1,340 | 19,229 | ||||||||||||||||
Urologix, Inc. |
* |
1,050 | 872 | ||||||||||||||||
Varian, Inc. |
* |
2,067 | 119,721 | ||||||||||||||||
Vital Images, Inc. |
* |
1,498 | 22,200 | ||||||||||||||||
Vital Signs, Inc. |
635 | 32,163 | |||||||||||||||||
Vivus, Inc. |
* |
4,800 | 28,944 | ||||||||||||||||
Wright Medical Group, Inc. |
* |
2,180 | 52,625 | ||||||||||||||||
Young Innovations, Inc. |
677 | 11,726 | |||||||||||||||||
Zoll Medical Corporation |
* |
1,232 | 32,759 | ||||||||||||||||
Zygo Corporation |
* |
2,489 | 30,963 | ||||||||||||||||
6,361,193 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Metals2.6% |
|||||||||||||||||||
AK
Steel Holding Corporation |
7,198 | $ | 391,715 | ||||||||||||||||
Ameron International Corporation |
543 | 50,787 | |||||||||||||||||
Aptargroup, Inc. |
4,315 | 167,983 | |||||||||||||||||
Brush Engineered Materials, Inc. |
* |
1,122 | 28,802 | ||||||||||||||||
Carpenter Technology Corporation |
3,068 | 171,716 | |||||||||||||||||
Century Aluminum Company |
* |
1,797 | 119,033 | ||||||||||||||||
Chart Industries, Inc. |
* |
1,742 | 58,949 | ||||||||||||||||
Circor International, Inc. |
1,232 | 56,980 | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs, Inc. |
2,729 | 326,989 | |||||||||||||||||
Commercial Metals Company |
8,014 | 240,180 | |||||||||||||||||
Commercial Vehicle Group, Inc. |
* |
3,457 | 34,259 | ||||||||||||||||
Commscope, Inc. |
* |
4,284 | 149,212 | ||||||||||||||||
Couer dAlene Mines Corporation |
* |
37,188 | 150,240 | ||||||||||||||||
Crane Company |
3,212 | 129,604 | |||||||||||||||||
Dynamic Materials Corporation |
875 | 37,800 | |||||||||||||||||
Encore Wire Corporation |
|
810 | 14,750 | ||||||||||||||||
Esmark, Inc. |
* |
2,709 | 30,612 | ||||||||||||||||
General Cable Corporation |
* |
3,477 | 205,386 | ||||||||||||||||
Gibraltar Industries, Inc. |
1,868 | 21,912 | |||||||||||||||||
Griffon Corporation |
* |
2,293 | 19,720 | ||||||||||||||||
Haynes International, Inc. |
* |
684 | 37,538 | ||||||||||||||||
Hecla Mining Company |
* |
8,305 | 92,684 | ||||||||||||||||
Hubbell, Inc. Class B |
3,370 | 147,235 | |||||||||||||||||
Insteel Industries, Inc. |
1,400 | 16,282 | |||||||||||||||||
Kaiser Aluminum Corporation |
|
1,080 | 74,844 | ||||||||||||||||
L.B. Foster Company Class A |
* |
951 | 40,950 | ||||||||||||||||
Ladish Company, Inc. |
* |
970 | 34,920 | ||||||||||||||||
Material Sciences Corporation |
* |
2,565 | 19,904 | ||||||||||||||||
Matthews International Corporation Class A |
2,314 | 111,651 | |||||||||||||||||
MAXXAM, Inc. |
* |
857 | 27,424 | ||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. |
2,172 | 62,662 | |||||||||||||||||
Mueller Water Products, Inc. Class A |
5,532 | 45,252 | |||||||||||||||||
Mueller Water Products, Inc. Class B |
4,149 | 32,694 | |||||||||||||||||
NCI
Building Systems, Inc. |
* |
1,232 | 29,814 | ||||||||||||||||
Northwest Pipe Company |
* |
630 | 26,769 | ||||||||||||||||
Olympic Steel, Inc. |
630 | 28,413 | |||||||||||||||||
Optical Cable Corporation |
* |
241 | 1,205 | ||||||||||||||||
Quanex Corporation |
|
2,570 | 132,972 | ||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Company |
4,201 | 251,472 | |||||||||||||||||
Royal Gold, Inc. |
|
1,854 | 55,935 | ||||||||||||||||
RTI
International Metals, Inc. |
* |
1,370 | 61,938 | ||||||||||||||||
Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A |
1,484 | 105,394 | |||||||||||||||||
Shiloh Industries, Inc. |
1,441 | 16,096 | |||||||||||||||||
Simpson Manufacturing Company, Inc. |
|
2,796 | 75,995 | ||||||||||||||||
Southern Copper Corporation |
|
4,741 | 492,258 | ||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. |
11,914 | 393,639 | |||||||||||||||||
Stillwater Mining Company |
* |
2,228 | 34,467 | ||||||||||||||||
Sturm, Ruger & Company, Inc. |
* |
2,146 | 17,683 | ||||||||||||||||
Superior Essex, Inc. |
* |
1,387 | 39,002 | ||||||||||||||||
Superior Telecom, Inc. |
*d |
2,014 | | ||||||||||||||||
Taser International, Inc. |
* |
4,142 | 38,935 | ||||||||||||||||
Texas Industries, Inc. |
|
1,692 | 101,706 | ||||||||||||||||
Tredegar Corporation |
1,607 | 29,263 | |||||||||||||||||
Universal Stainless & Alloy Products, Inc. |
* |
500 | 14,855 | ||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. |
1,162 | 102,128 | |||||||||||||||||
Watts Water Technologies, Inc. Class A |
|
1,839 | 51,547 | ||||||||||||||||
Worthington Industries, Inc. |
|
4,120 | 69,504 | ||||||||||||||||
5,321,659 | |||||||||||||||||||
Oil & Gas9.8% |
|||||||||||||||||||
Abraxas Petroleum Corporation |
* |
7,445 | $ | 24,569 | |||||||||||||||
Adams Resources & Energy, Inc. |
1,462 | 40,644 | |||||||||||||||||
AGL Resources, Inc. |
5,318 | 182,514 | |||||||||||||||||
American Oil & Gas, Inc. |
* |
4,104 | 13,420 | ||||||||||||||||
Apco Argentina, Inc. (Cayman Islands) |
|
2,488 | 64,613 | ||||||||||||||||
Arena Resources, Inc. |
* |
2,280 | 88,259 | ||||||||||||||||
Atlas America, Inc. |
1,882 | 113,748 | |||||||||||||||||
Atlas Pipeline Partners, LP |
|
1,734 | 69,464 | ||||||||||||||||
Atmos Energy Corporation |
6,081 | 155,066 | |||||||||||||||||
ATP
Oil & Gas Corporation |
* |
1,989 | 65,080 | ||||||||||||||||
Atwood Oceanics, Inc. |
* |
1,662 | 152,439 | ||||||||||||||||
Aurora Oil & Gas Corporation |
* |
12,100 | 7,744 | ||||||||||||||||
Basic Energy Services, Inc. |
* |
1,420 | 31,354 | ||||||||||||||||
Berry Petroleum Company Class A |
2,362 | 109,809 | |||||||||||||||||
Bill Barrett Corporation |
* |
2,112 | 99,792 | ||||||||||||||||
Blue Dolphin Energy Company |
* |
3,650 | 5,475 | ||||||||||||||||
Boardwalk Pipeline Partners, LP |
2,501 | 61,550 | |||||||||||||||||
Bois D Arc Energy, Inc. |
* |
1,634 | 35,115 | ||||||||||||||||
BP
Prudhoe Bay Royalty Trust |
|
1,528 | 142,669 | ||||||||||||||||
Breitburn Energy Partners LP Ltd. Partnership |
|
3,330 | 66,866 | ||||||||||||||||
Brigham Exploration Co. |
* |
3,121 | 18,944 | ||||||||||||||||
Bronco Drilling Co., Inc. |
* |
1,667 | 26,855 | ||||||||||||||||
Buckeye Partners, LP |
|
2,828 | 130,371 | ||||||||||||||||
Cabot Oil & Gas Corporation |
6,113 | 310,785 | |||||||||||||||||
Cal
Dive International, Inc. |
* |
3,108 | 32,261 | ||||||||||||||||
Callon Petroleum Company |
* |
3,060 | 55,355 | ||||||||||||||||
Cano Petroleum, Inc. |
* |
5,875 | 27,495 | ||||||||||||||||
Carrizo Oil & Gas, Inc. |
* |
1,600 | 94,832 | ||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. |
* |
3,238 | 64,112 | ||||||||||||||||
Chesapeake Utilities Corporation |
1,039 | 30,796 | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Company |
5,589 | 305,942 | |||||||||||||||||
Clayton Williams Energy, Inc. |
* |
550 | 28,870 | ||||||||||||||||
CNX
Gas Corporation |
* |
2,120 | 68,434 | ||||||||||||||||
Complete Production Services, Inc. |
* |
2,350 | 53,909 | ||||||||||||||||
Comstock Resources, Inc. |
* |
3,195 | 128,759 | ||||||||||||||||
Concho Resources, Inc. |
* |
1,702 | 43,639 | ||||||||||||||||
Contango Oil & Gas Company |
* |
1,270 | 82,055 | ||||||||||||||||
Continental Resources, Inc. |
* |
3,305 | 105,396 | ||||||||||||||||
Copano Energy LLC |
|
2,263 | 77,372 | ||||||||||||||||
CREDO Petroleum Corporation |
* |
700 | 6,972 | ||||||||||||||||
Cross Timbers Royalty Trust |
833 | 40,859 | |||||||||||||||||
Crosstex Energy, Inc. |
|
3,380 | 114,751 | ||||||||||||||||
CVR
Energy, Inc. |
* |
1,270 | 29,248 | ||||||||||||||||
Dawson Geophysical Company |
* |
930 | 62,775 | ||||||||||||||||
DCP Midstream Partners, LP |
1,386 | 40,194 | |||||||||||||||||
Delta Natural Gas Company, Inc. |
380 | 9,382 | |||||||||||||||||
Delta Petroleum Corporation |
* |
3,962 | 89,303 | ||||||||||||||||
Denbury Resources, Inc. |
* |
15,852 | 452,575 | ||||||||||||||||
Diamond Offshore Drilling, Inc. |
4,270 | 497,028 | |||||||||||||||||
Dorchester Minerals, LP |
1,880 | 39,480 | |||||||||||||||||
Edge Petroleum Corporation |
* |
5,201 | 20,960 | ||||||||||||||||
Electro-Sensors, Inc. |
* |
2,581 | 11,666 | ||||||||||||||||
Enbridge Energy Partners, LP |
3,468 | 164,903 | |||||||||||||||||
Encore Acquisition Company |
* |
3,216 | 129,540 | ||||||||||||||||
Energen Corporation |
4,319 | 269,074 | |||||||||||||||||
Energy Partners Ltd. |
* |
1,667 | 15,786 | ||||||||||||||||
Energy Transfer Equity, LP |
8,343 | 260,635 | |||||||||||||||||
Energy Transfer Partners, LP |
4,667 | 213,142 | |||||||||||||||||
EnergySouth, Inc. |
520 | 27,139 | |||||||||||||||||
Enterprise GP Holdings, LP |
1,697 | 50,706 | |||||||||||||||||
Enterprise Products Partners, LP |
18,030 | 535,491 | |||||||||||||||||
Equitable Resources, Inc. |
7,519 | 442,869 | |||||||||||||||||
EXCO Resources, Inc. |
* |
5,400 | 99,900 | ||||||||||||||||
Exterran Holdings, Inc. |
* |
4,339 | 280,039 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Forest Oil Corporation |
* |
5,265 | $ | 257,774 | |||||||||||||||
Frontier Oil Corporation |
7,101 | 193,573 | |||||||||||||||||
FX
Energy, Inc. |
* |
2,797 | 11,915 | ||||||||||||||||
Genesis Energy LP Ltd. Partnership |
2,211 | 41,434 | |||||||||||||||||
Global Industries Ltd. |
* |
5,289 | 85,100 | ||||||||||||||||
Global Partners LP Ltd. Partnership |
839 | 15,102 | |||||||||||||||||
Grey Wolf, Inc. |
* |
13,740 | 93,157 | ||||||||||||||||
Harvest Natural Resources, Inc. |
* |
3,340 | 40,280 | ||||||||||||||||
Headwaters, Inc. |
* |
2,476 | 32,658 | ||||||||||||||||
Helix Energy Solutions Group, Inc. |
* |
5,589 | 176,054 | ||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. |
6,000 | 281,220 | |||||||||||||||||
Hercules Offshore, Inc. |
* |
5,476 | 137,557 | ||||||||||||||||
Holly Corporation |
2,856 | 123,979 | |||||||||||||||||
Holly Energy Partners, LP |
670 | 25,721 | |||||||||||||||||
Hugoton Royalty Trust |
3,289 | 90,711 | |||||||||||||||||
Key
Energy Services, Inc. |
* |
9,195 | 123,397 | ||||||||||||||||
Kinder Morgan Energy Partners, LP |
|
10,338 | 565,385 | ||||||||||||||||
Kinder Morgan Management LLC |
* |
3,897 | 198,630 | ||||||||||||||||
Laclede Group, Inc. (The) |
1,170 | 41,687 | |||||||||||||||||
Linn Energy LLC |
7,334 | 139,346 | |||||||||||||||||
Macquarie Infrastructure Company LLC |
3,017 | 87,885 | |||||||||||||||||
Magellan Midstream Partners |
4,527 | 183,344 | |||||||||||||||||
Mariner Energy, Inc. |
* |
4,799 | 129,621 | ||||||||||||||||
Markwest Energy Partners, LP |
3,316 | 102,265 | |||||||||||||||||
McMoRan Exploration Company |
* |
3,772 | 65,218 | ||||||||||||||||
MDU Resources Group, Inc. |
11,080 | 272,014 | |||||||||||||||||
Meridian Resource Corporation |
* |
11,330 | 16,768 | ||||||||||||||||
National Fuel Gas Company |
4,695 | 221,651 | |||||||||||||||||
New Jersey Resources Corporation |
2,942 | 91,334 | |||||||||||||||||
Newfield Exploration Company |
* |
8,443 | 446,213 | ||||||||||||||||
Newpark Resources, Inc. |
* |
6,294 | 32,099 | ||||||||||||||||
NGAS Resources, Inc. (Canada) |
* |
6,300 | 35,469 | ||||||||||||||||
Northwest Natural Gas Company |
1,634 | 70,981 | |||||||||||||||||
NuStar Energy, LP |
2,540 | 123,038 | |||||||||||||||||
NuStar GP Holdings LLC |
2,132 | 53,961 | |||||||||||||||||
Oceaneering International, Inc. |
* |
3,630 | 228,690 | ||||||||||||||||
ONEOK Partners, LP |
3,165 | 181,988 | |||||||||||||||||
Oneok, Inc. |
6,102 | 272,332 | |||||||||||||||||
Parallel Petroleum Corporation |
* |
2,560 | 50,099 | ||||||||||||||||
Parker Drilling Company |
* |
9,263 | 59,839 | ||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
9,700 | 253,946 | |||||||||||||||||
Penn Virginia Corporation |
2,681 | 118,205 | |||||||||||||||||
Petrohawk Energy Corporation |
* |
11,525 | 232,459 | ||||||||||||||||
Petroleum Development Corporation |
* |
1,030 | 71,348 | ||||||||||||||||
Petroquest Energy, Inc. |
* |
3,600 | 62,424 | ||||||||||||||||
Piedmont Natural Gas Company |
|
4,965 | 130,381 | ||||||||||||||||
Pioneer Drilling Company |
* |
2,930 | 46,675 | ||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Company |
7,528 | 369,775 | |||||||||||||||||
Plains All American Pipeline, LP |
6,145 | 292,133 | |||||||||||||||||
Plains Exploration & Production Company |
* |
7,056 | 374,956 | ||||||||||||||||
PowerSecure International, Inc. |
* |
2,650 | 31,191 | ||||||||||||||||
Pride International, Inc. |
* |
10,885 | 380,431 | ||||||||||||||||
Quest Resource Corporation |
* |
5,130 | 33,704 | ||||||||||||||||
Quicksilver Resources, Inc. |
* |
7,500 | 273,975 | ||||||||||||||||
Regency Energy Partners, LP |
830 | 22,194 | |||||||||||||||||
Resource America, Inc. Class A |
1,547 | 14,619 | |||||||||||||||||
Rosetta Resources, Inc. |
* |
3,732 | 73,408 | ||||||||||||||||
RPC, Inc. |
2,280 | 34,633 | |||||||||||||||||
SandRidge Energy, Inc. |
* |
1,830 | 71,645 | ||||||||||||||||
SEACOR Holdings, Inc. |
* |
1,646 | 140,503 | ||||||||||||||||
South Jersey Industries, Inc. |
1,794 | $ | 62,987 | ||||||||||||||||
Southern Union Company |
6,540 | 152,186 | |||||||||||||||||
Southwest Gas Corporation |
3,043 | 85,082 | |||||||||||||||||
Southwestern Energy Company |
* |
22,008 | 741,450 | ||||||||||||||||
St. Mary Land & Exploration Company |
4,302 | 165,627 | |||||||||||||||||
Stone Energy Corporation |
* |
1,868 | 97,715 | ||||||||||||||||
Sulphco, Inc. |
* |
8,130 | 33,902 | ||||||||||||||||
Sunoco Logistics Partners, LP |
970 | 47,336 | |||||||||||||||||
Superior Energy Services, Inc. |
* |
5,048 | 200,002 | ||||||||||||||||
Swift Energy Company |
* |
2,182 | 98,168 | ||||||||||||||||
Syntroleum Corporation |
* |
9,066 | 5,621 | ||||||||||||||||
TC
Pipelines, LP |
800 | 27,504 | |||||||||||||||||
Teppco Partners, LP |
4,968 | 171,346 | |||||||||||||||||
Tetra Technologies, Inc. |
* |
4,342 | 68,777 | ||||||||||||||||
Tidewater, Inc. |
3,764 | 207,434 | |||||||||||||||||
Toreador Resources Corporation |
* |
2,250 | 17,505 | ||||||||||||||||
Transmeridian Exploration, Inc. |
* |
12,000 | 10,800 | ||||||||||||||||
TransMontaigne Partners, LP |
786 | 22,291 | |||||||||||||||||
Trico Marine Services, Inc. |
* |
1,353 | 52,726 | ||||||||||||||||
Tri-Valley Corporation |
* |
2,100 | 12,579 | ||||||||||||||||
TXCO Resources, Inc. |
* |
3,031 | 37,524 | ||||||||||||||||
UGI Corporation |
7,088 | 176,633 | |||||||||||||||||
Ultra Petroleum Corporation |
* |
9,841 | 762,678 | ||||||||||||||||
Unit Corporation |
* |
2,873 | 162,755 | ||||||||||||||||
VAALCO Energy, Inc. |
* |
8,030 | 39,909 | ||||||||||||||||
Vectren Corporation |
5,280 | 141,662 | |||||||||||||||||
W&T Offshore, Inc. |
2,081 | 70,983 | |||||||||||||||||
Warren Resources, Inc. |
* |
3,440 | 40,833 | ||||||||||||||||
Wd-40 Company |
950 | 31,588 | |||||||||||||||||
Western Refining, Inc. |
|
2,380 | 32,059 | ||||||||||||||||
WGL Holdings, Inc. |
3,492 | 111,954 | |||||||||||||||||
W-H
Energy Services, Inc. |
* |
2,151 | 148,096 | ||||||||||||||||
Whiting Petroleum Corporation |
* |
2,638 | 170,547 | ||||||||||||||||
Williams Partners, LP |
1,897 | 59,756 | |||||||||||||||||
19,816,898 | |||||||||||||||||||
Pharmaceuticals5.7% |
|||||||||||||||||||
Aastrom Biosciences, Inc. |
* |
3,290 | 1,316 | ||||||||||||||||
Abraxis BioScience, Inc. |
* |
435 | 25,700 | ||||||||||||||||
Accelrys, Inc. |
* |
3,326 | 17,994 | ||||||||||||||||
Adolor Corporation |
* |
8,628 | 39,430 | ||||||||||||||||
Affymetrix, Inc. |
* |
4,310 | 75,037 | ||||||||||||||||
Albany Molecular Research, Inc. |
* |
1,371 | 16,644 | ||||||||||||||||
Alexion Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,536 | 150,385 | ||||||||||||||||
Alexza Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,897 | 19,931 | ||||||||||||||||
Alfacell Corporation |
* |
2,756 | 6,559 | ||||||||||||||||
Alkermes, Inc. |
* |
7,233 | 85,928 | ||||||||||||||||
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. |
* |
3,186 | 32,880 | ||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,755 | 42,822 | ||||||||||||||||
Alpharma, Inc. Class A |
* |
2,513 | 65,866 | ||||||||||||||||
Alseres Pharmaceuticals, Inc. |
* |
724 | 1,810 | ||||||||||||||||
AMAG Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,051 | 42,492 | ||||||||||||||||
Amylin Pharmaceuticals, Inc. |
* |
8,498 | 248,227 | ||||||||||||||||
Anesiva, Inc. |
* |
1,779 | 5,657 | ||||||||||||||||
Antigenics, Inc. |
* |
9,214 | 21,745 | ||||||||||||||||
APP
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,744 | 21,068 | ||||||||||||||||
Applera Corporation-Celera Group |
* |
5,787 | 85,069 | ||||||||||||||||
Arena Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,029 | 27,558 | ||||||||||||||||
Ariad Pharmaceuticals, Inc. |
* |
5,713 | 19,253 | ||||||||||||||||
ArQule, Inc. |
* |
4,724 | 20,219 | ||||||||||||||||
Array BioPharma, Inc. |
* |
4,170 | 29,232 | ||||||||||||||||
Atherogenics, Inc. |
* |
2,914 | 2,331 | ||||||||||||||||
Auxilium Pharmaceuticals Inc. |
* |
2,347 | 62,759 | ||||||||||||||||
AVANIR Pharmaceuticals Class A |
* |
9,525 | 9,525 | ||||||||||||||||
Avant Immunotherapeutics, Inc. |
* |
555 | 5,439 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
AVI
BioPharma, Inc. |
* |
7,700 | $ | 14,168 | |||||||||||||||
Bare Escentuals, Inc. |
* |
3,370 | 78,925 | ||||||||||||||||
Bentley Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,011 | 32,679 | ||||||||||||||||
BioCryst Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,943 | 18,177 | ||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceuticals, Inc. |
* |
5,996 | 212,079 | ||||||||||||||||
BioScrip, Inc. |
* |
3,476 | 23,498 | ||||||||||||||||
Cambrex Corporation |
2,958 | 20,499 | |||||||||||||||||
Cell Genesys, Inc. |
* |
10,214 | 24,003 | ||||||||||||||||
Cell Therapeutics, Inc. |
* |
5,292 | 3,493 | ||||||||||||||||
Cephalon, Inc. |
* |
4,395 | 283,038 | ||||||||||||||||
Charles River Laboratories International, Inc. |
* |
4,497 | 265,053 | ||||||||||||||||
Collagenex Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,558 | 25,816 | ||||||||||||||||
Columbia Laboratories, Inc. |
* |
5,940 | 12,652 | ||||||||||||||||
Cubist Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,049 | 74,583 | ||||||||||||||||
CuraGen Corporation |
* |
6,958 | 5,566 | ||||||||||||||||
CV
Therapeutics, Inc. |
* |
4,341 | 30,951 | ||||||||||||||||
Cypress Bioscience, Inc. |
* |
4,031 | 28,862 | ||||||||||||||||
Cytogen Corporation |
* |
2,255 | 1,285 | ||||||||||||||||
Cytokinetics, Inc. |
* |
4,127 | 13,702 | ||||||||||||||||
CytRx Corporation |
* |
10,564 | 12,149 | ||||||||||||||||
DataTRAK International, Inc. |
* |
1,359 | 1,631 | ||||||||||||||||
Dendreon Corporation |
* |
7,889 | 38,025 | ||||||||||||||||
Discovery Laboratories, Inc. |
* |
10,296 | 24,196 | ||||||||||||||||
Durect Corporation |
* |
7,330 | 38,483 | ||||||||||||||||
Dyax Corporation |
* |
3,200 | 15,072 | ||||||||||||||||
Emisphere Technologies, Inc. |
* |
3,412 | 5,698 | ||||||||||||||||
Encysive Pharmaceuticals, Inc. |
* |
9,599 | 22,558 | ||||||||||||||||
Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc. |
* |
8,848 | 211,821 | ||||||||||||||||
EntreMed, Inc. |
* |
1,390 | 959 | ||||||||||||||||
EpiCept Corporation |
* |
481 | 255 | ||||||||||||||||
EPIX Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,320 | 4,748 | ||||||||||||||||
Exact Sciences Corporation |
* |
7,997 | 23,271 | ||||||||||||||||
Exelixis, Inc. |
* |
6,955 | 48,337 | ||||||||||||||||
Genaera Corporation |
* |
797 | 1,347 | ||||||||||||||||
Genelabs Technologies |
* |
721 | 642 | ||||||||||||||||
Genentech, Inc. |
* |
29,507 | 2,395,378 | ||||||||||||||||
Genitope Corporation |
* |
2,890 | 723 | ||||||||||||||||
Gen-Probe, Inc. |
* |
3,465 | 167,013 | ||||||||||||||||
Geron Corporation |
* |
5,440 | 26,547 | ||||||||||||||||
GTC
Biotherapeutics, Inc. |
* |
3,988 | 2,034 | ||||||||||||||||
GTx, Inc. |
* |
1,710 | 27,497 | ||||||||||||||||
Hana Biosciences, Inc. |
* |
3,510 | 3,264 | ||||||||||||||||
Hemispherx Biopharma, Inc. |
* |
4,821 | 3,423 | ||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. |
* |
5,826 | 334,412 | ||||||||||||||||
Herbalife Ltd. (Cayman Islands) |
|
3,518 | 167,105 | ||||||||||||||||
Heska Corporation |
* |
4,463 | 7,096 | ||||||||||||||||
Hi-Tech Pharmacal Company, Inc. |
* |
2,404 | 21,756 | ||||||||||||||||
Hollis-Eden Pharmaceuticals |
* |
3,834 | 6,710 | ||||||||||||||||
Human Genome Sciences, Inc. |
* |
8,883 | 52,321 | ||||||||||||||||
Idexx Laboratories, Inc. |
* |
4,146 | 204,232 | ||||||||||||||||
Idenix Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,110 | 15,612 | ||||||||||||||||
Idera Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,932 | 19,339 | ||||||||||||||||
ImClone Systems, Inc. |
* |
4,046 | 171,631 | ||||||||||||||||
Immtech Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,841 | 3,150 | ||||||||||||||||
Immucor, Inc. |
* |
4,745 | 101,258 | ||||||||||||||||
ImmunoGen, Inc. |
* |
1,903 | 6,813 | ||||||||||||||||
Incyte Corporation |
* |
4,623 | 48,588 | ||||||||||||||||
Indevus Pharmaceuticals, Inc. |
* |
6,691 | 31,916 | ||||||||||||||||
Inspire Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,570 | 17,595 | ||||||||||||||||
InterMune, Inc. |
* |
2,819 | 41,101 | ||||||||||||||||
Introgen Therapeutics, Inc. |
* |
2,150 | 6,687 | ||||||||||||||||
Inverness Medical Innovations, Inc. |
* |
3,410 | 102,641 | ||||||||||||||||
Invitrogen Corporation |
* |
2,859 | $ | 244,359 | |||||||||||||||
Isis Pharmaceuticals, Inc. |
* |
5,868 | 82,797 | ||||||||||||||||
Kendle International, Inc. |
* |
790 | 35,487 | ||||||||||||||||
Keryx Biopharmaceuticals, Inc. |
* |
3,220 | 1,932 | ||||||||||||||||
Kosan Biosciences, Inc. |
* |
2,000 | 3,140 | ||||||||||||||||
KV
Pharmaceutical Company Class A |
* |
3,009 | 75,105 | ||||||||||||||||
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. |
* |
7,724 | 15,602 | ||||||||||||||||
LifeCell Corporation |
* |
2,412 | 101,376 | ||||||||||||||||
Luminex Corporation |
* |
3,213 | 63,135 | ||||||||||||||||
Mannatech, Inc. |
|
2,631 | 18,759 | ||||||||||||||||
MannKind Corporation |
* |
6,322 | 37,742 | ||||||||||||||||
Martek Biosciences Corporation |
* |
1,905 | 58,236 | ||||||||||||||||
Maxygen, Inc. |
* |
2,991 | 19,322 | ||||||||||||||||
Medarex, Inc. |
* |
7,804 | 69,065 | ||||||||||||||||
Medicines Company |
* |
3,094 | 62,499 | ||||||||||||||||
Medicis Pharmaceutical Corporation Class A |
3,487 | 68,659 | |||||||||||||||||
Medifast, Inc. |
* |
2,284 | 9,661 | ||||||||||||||||
Medivation, Inc. |
* |
1,291 | 18,371 | ||||||||||||||||
Meridian Bioscience, Inc. |
2,700 | 90,261 | |||||||||||||||||
Millennium Pharmaceuticals, Inc. |
* |
21,266 | 328,772 | ||||||||||||||||
Monogram Biosciences, Inc. |
* |
9,010 | 9,551 | ||||||||||||||||
Myriad Genetics, Inc. |
* |
2,939 | 118,412 | ||||||||||||||||
Nabi Biopharmaceuticals |
* |
6,806 | 27,360 | ||||||||||||||||
Nastech Pharmaceutical Company, Inc. |
* |
3,350 | 7,873 | ||||||||||||||||
NBTY, Inc. |
* |
4,147 | 124,203 | ||||||||||||||||
Nektar Therapeutics |
* |
8,780 | 60,933 | ||||||||||||||||
NeoPharm, Inc. |
* |
965 | 541 | ||||||||||||||||
Neose Technologies, Inc. |
* |
5,705 | 1,590 | ||||||||||||||||
Neurobiological Technologies, Inc. |
* |
448 | 1,165 | ||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. |
* |
2,039 | 11,011 | ||||||||||||||||
Neurogen Corporation |
* |
1,873 | 3,484 | ||||||||||||||||
NitroMed, Inc. |
* |
2,250 | 2,408 | ||||||||||||||||
Northfield Laboratories, Inc. |
* |
1,890 | 1,871 | ||||||||||||||||
Novavax, Inc. |
* |
11,268 | 29,973 | ||||||||||||||||
Noven Pharmaceuticals, Inc. |
* |
1,350 | 12,123 | ||||||||||||||||
NPS
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,900 | 15,210 | ||||||||||||||||
Nu
Skin Enterprises, Inc. Class A |
3,019 | 54,402 | |||||||||||||||||
Nuvelo, Inc. |
* |
8,720 | 6,191 | ||||||||||||||||
Omnicare, Inc. |
|
8,076 | 146,660 | ||||||||||||||||
Omrix Biopharmaceuticals, Inc. |
* |
1,506 | 21,084 | ||||||||||||||||
Onyx Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,374 | 97,947 | ||||||||||||||||
OraSure Technologies, Inc. |
* |
4,328 | 31,638 | ||||||||||||||||
Ore
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
950 | 521 | ||||||||||||||||
Oscient Pharmaceuticals Corporation |
* |
4,064 | 7,071 | ||||||||||||||||
OSI
Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,581 | 133,894 | ||||||||||||||||
Pain Therapeutics, Inc. |
* |
3,499 | 29,567 | ||||||||||||||||
Palatin Technologies, Inc. |
* |
2,104 | 572 | ||||||||||||||||
Panacos Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,667 | 1,867 | ||||||||||||||||
Par
Pharmaceutical Companies, Inc. |
* |
3,271 | 56,883 | ||||||||||||||||
Parexel International Corporation |
* |
3,688 | 96,257 | ||||||||||||||||
PDL
BioPharma, Inc. |
* |
7,921 | 83,883 | ||||||||||||||||
Penwest Pharmaceuticals Company |
* |
5,730 | 14,898 | ||||||||||||||||
Peregrine Pharmaceuticals, Inc. |
* |
9,115 | 4,284 | ||||||||||||||||
Perrigo Company |
5,083 | 191,782 | |||||||||||||||||
Pharmaceutical Product Development, Inc. |
6,933 | 290,493 | |||||||||||||||||
Pharmacopeia, Inc. |
* |
4,683 | 17,233 | ||||||||||||||||
Pharmacyclics, Inc. |
* |
1,701 | 1,276 | ||||||||||||||||
PharmaNet Development Group, Inc. |
* |
1,036 | 26,138 | ||||||||||||||||
PharMerica Corporation |
* |
2,249 | 37,266 | ||||||||||||||||
Poniard Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,696 | 12,382 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Pozen, Inc. |
* |
1,922 | $ | 19,912 | |||||||||||||||
Prestige Brands Holdings, Inc. |
* |
2,900 | 23,722 | ||||||||||||||||
Progenics Pharmeceuticals, Inc. |
* |
1,383 | 9,031 | ||||||||||||||||
Quidel Corporation |
* |
2,820 | 45,289 | ||||||||||||||||
Ramtron International Corporation |
* |
1,920 | 7,872 | ||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,693 | 90,059 | ||||||||||||||||
Renovis, Inc. |
* |
7,533 | 17,778 | ||||||||||||||||
Rentech, Inc. |
* |
14,020 | 12,478 | ||||||||||||||||
Repligen Corporation |
* |
3,422 | 16,494 | ||||||||||||||||
Rigel Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,066 | 38,552 | ||||||||||||||||
RTI
Biologics, Inc. |
* |
3,227 | 30,495 | ||||||||||||||||
RXI
Pharmaceuticals Corporation |
* |
524 | 4,978 | ||||||||||||||||
Salix Pharmaceuticals Ltd. |
* |
4,445 | 27,915 | ||||||||||||||||
Sangamo BioSciences, Inc. |
* |
2,338 | 23,754 | ||||||||||||||||
Savient Pharmaceuticals, Inc. |
* |
3,176 | 63,520 | ||||||||||||||||
Sciclone Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,800 | 9,072 | ||||||||||||||||
Sciele Pharma, Inc. |
* |
2,476 | 48,282 | ||||||||||||||||
SCOLR Pharma, Inc. |
* |
2,400 | 2,904 | ||||||||||||||||
Senomyx, Inc. |
* |
2,620 | 15,458 | ||||||||||||||||
Sepracor, Inc. |
* |
7,237 | 141,266 | ||||||||||||||||
Sequenom, Inc. |
* |
3,594 | 23,361 | ||||||||||||||||
SIGA Technologies, Inc. |
* |
4,650 | 10,695 | ||||||||||||||||
StemCells, Inc. |
* |
3,500 | 5,495 | ||||||||||||||||
SuperGen, Inc. |
* |
3,719 | 9,335 | ||||||||||||||||
Symyx Technologies, Inc. |
* |
1,965 | 14,738 | ||||||||||||||||
Targeted Genetics Corporation |
* |
3,456 | 3,421 | ||||||||||||||||
Telik, Inc. |
* |
6,069 | 14,808 | ||||||||||||||||
Theravance, Inc. |
* |
3,130 | 32,959 | ||||||||||||||||
Third Wave Technologies, Inc. |
* |
5,437 | 50,129 | ||||||||||||||||
Titan Pharmaceuticals, Inc. |
* |
4,244 | 6,408 | ||||||||||||||||
TorreyPines Therapeutics, Inc. |
* |
347 | 475 | ||||||||||||||||
Trimeris, Inc. |
* |
4,014 | 26,171 | ||||||||||||||||
United Therapeutics Corporation |
* |
1,264 | 109,589 | ||||||||||||||||
USANA Health Sciences, Inc. |
* |
743 | 16,368 | ||||||||||||||||
Valeant Pharmaceuticals International |
* |
5,975 | 76,659 | ||||||||||||||||
Vanda Pharmaceuticals, Inc. |
* |
2,119 | 8,201 | ||||||||||||||||
Verenium Corporation |
* |
1,790 | 6,301 | ||||||||||||||||
Vermillion, Inc. |
* |
150 | 480 | ||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. |
* |
8,644 | 206,505 | ||||||||||||||||
Vion Pharmaceuticals, Inc. |
* |
450 | 671 | ||||||||||||||||
Viropharma, Inc. |
* |
4,402 | 39,354 | ||||||||||||||||
Warner Chilcott Ltd. Class A (Bermuda) |
* |
5,318 | 95,724 | ||||||||||||||||
XenoPort, Inc. |
* |
1,300 | 52,611 | ||||||||||||||||
XOMA Ltd. |
* |
12,047 | 31,202 | ||||||||||||||||
Zymogenetics, Inc. |
* |
2,343 | 22,961 | ||||||||||||||||
11,496,568 | |||||||||||||||||||
Public Administration0.2% |
|||||||||||||||||||
Corrections Corporation of America |
* |
8,255 | 227,178 | ||||||||||||||||
Geo
Group, Inc. (The) |
* |
3,213 | 91,378 | ||||||||||||||||
318,556 | |||||||||||||||||||
Real Estate5.8% |
|||||||||||||||||||
Acadia Realty Trust REIT |
2,059 | 49,725 | |||||||||||||||||
Agree Realty Corporation REIT |
1,045 | 28,685 | |||||||||||||||||
Alesco Financial, Inc. REIT |
|
5,693 | 16,396 | ||||||||||||||||
Alexanders, Inc. REIT |
* |
119 | 42,186 | ||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT |
2,006 | 185,996 | |||||||||||||||||
AMB Property Corporation REIT |
6,448 | 350,900 | |||||||||||||||||
American Campus Communities, Inc. REIT |
2,136 | 58,441 | |||||||||||||||||
American Financial Realty Trust REIT |
8,333 | $ | 66,164 | ||||||||||||||||
American Land Lease, Inc. REIT |
729 | 15,003 | |||||||||||||||||
American Mortgage Acceptance Corporation REIT |
1,732 | 2,615 | |||||||||||||||||
Annaly Capital Management, Inc. |
|
29,384 | 450,163 | ||||||||||||||||
Anthracite Capital, Inc. REIT |
|
3,940 | 26,004 | ||||||||||||||||
Anworth Mortgage Asset Corporation REIT |
|
3,855 | 23,631 | ||||||||||||||||
Arbor Realty Trust, Inc. REIT |
|
1,450 | 21,866 | ||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust, Inc. REIT |
7,797 | 44,287 | |||||||||||||||||
Associated Estates Realty Corporation REIT |
2,550 | 29,172 | |||||||||||||||||
BioMed Realty Trust, Inc. REIT |
4,010 | 95,799 | |||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust REIT |
6,205 | 105,237 | |||||||||||||||||
BRE Properties Class A |
3,450 | 157,182 | |||||||||||||||||
Brookfield Properties Company (Canada) |
13,501 | 260,704 | |||||||||||||||||
BRT Realty Trust REIT |
916 | 12,833 | |||||||||||||||||
California Coastal Communities, Inc. |
* |
1,028 | 4,976 | ||||||||||||||||
Camden Property Trust REIT |
3,369 | 169,124 | |||||||||||||||||
Capital Alliance Income Trust Ltd. REIT |
* |
799 | 2,277 | ||||||||||||||||
Capital Trust Class A |
923 | 24,875 | |||||||||||||||||
CapitalSource, Inc. |
|
11,343 | 109,687 | ||||||||||||||||
CapLease, Inc. |
|
2,320 | 18,026 | ||||||||||||||||
Capstead Mortgage Corporation REIT |
|
3,102 | 35,363 | ||||||||||||||||
CBL & Associates Properties, Inc. REIT |
4,638 | 109,132 | |||||||||||||||||
CBRE Realty Finance, Inc. REIT |
3,335 | 13,440 | |||||||||||||||||
Cedar Shopping Centers, Inc. REIT |
2,659 | 31,057 | |||||||||||||||||
Colonial Properties Trust REIT |
2,752 | 66,186 | |||||||||||||||||
Consolidated-Tomoka Land Company |
530 | 29,707 | |||||||||||||||||
Corporate Office Properties Trust SBI MD REIT |
2,852 | 95,856 | |||||||||||||||||
Cousins Properties, Inc. REIT |
|
2,338 | 57,772 | ||||||||||||||||
DCT Industrial Trust, Inc. REIT |
10,500 | 104,580 | |||||||||||||||||
Deerfield Capital Corp. REIT |
4,801 | 6,769 | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Company REIT |
5,836 | 73,942 | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. REIT |
|
3,825 | 135,788 | ||||||||||||||||
Douglas Emmett, Inc. REIT |
6,328 | 139,596 | |||||||||||||||||
Duke Realty Corporation REIT |
9,024 | 205,837 | |||||||||||||||||
Dupont Fabros Technology REIT |
2,483 | 40,945 | |||||||||||||||||
Eastgroup Properties, Inc. REIT |
1,761 | 81,816 | |||||||||||||||||
Education Realty Trust, Inc. REIT |
1,700 | 21,369 | |||||||||||||||||
Entertainment Properties Trust REIT |
1,919 | 94,664 | |||||||||||||||||
Equity Lifestyle Properties, Inc. REIT |
1,281 | 63,243 | |||||||||||||||||
Equity One, Inc. REIT |
|
2,445 | 58,607 | ||||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. REIT |
1,578 | 179,860 | |||||||||||||||||
Extra Space Storage, Inc. REIT |
|
4,170 | 67,512 | ||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust REIT |
|
3,700 | 288,415 | ||||||||||||||||
FelCor Lodging Trust, Inc. REIT |
3,938 | 47,374 | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT |
2,823 | 87,202 | |||||||||||||||||
First Potomac Realty Trust REIT |
2,349 | 36,104 | |||||||||||||||||
Forest City Enterprises, Inc. Class A |
4,558 | 167,734 | |||||||||||||||||
Forestar Real Estate Group |
* |
2,113 | 52,635 | ||||||||||||||||
Franklin Street Properties Corporation REIT |
3,670 | 52,554 | |||||||||||||||||
Friedman Billings Ramsey Group, Inc. Class A |
14,580 | 24,786 | |||||||||||||||||
FX
Real Estate and Entertainment, Inc. |
* |
824 | 4,845 | ||||||||||||||||
Getty Realty Corporation REIT |
1,418 | 22,589 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Glimcher Realty Trust REIT |
|
2,205 | $ | 26,372 | |||||||||||||||
GMH Communities Trust REIT |
2,460 | 21,353 | |||||||||||||||||
Grubb and Ellis Company |
2,553 | 17,539 | |||||||||||||||||
Health Care REIT, Inc. |
|
5,358 | 241,807 | ||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust, Inc. REIT |
2,871 | 75,077 | |||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust REIT |
3,010 | 27,180 | |||||||||||||||||
Highwoods Properties, Inc. REIT |
4,003 | 124,373 | |||||||||||||||||
Hilltop Holdings, Inc. |
* |
3,923 | 40,799 | ||||||||||||||||
HMG
Courtland Properties REIT |
* |
1,250 | 11,000 | ||||||||||||||||
Home Properties, Inc. REIT |
|
2,101 | 100,827 | ||||||||||||||||
Hospitality Properties Trust REIT |
6,378 | 216,980 | |||||||||||||||||
HRPT Properties Trust REIT |
12,454 | 83,815 | |||||||||||||||||
Icahn Enterprises, LP |
533 | 43,973 | |||||||||||||||||
IMPAC Mortgage Holdings, Inc. REIT |
|
9,264 | 11,765 | ||||||||||||||||
Inland Real Estate Corporation REIT |
|
3,790 | 57,646 | ||||||||||||||||
iStar Financial, Inc. REIT |
8,506 | 119,339 | |||||||||||||||||
JER
Investors Trust, Inc. REIT |
|
2,190 | 18,571 | ||||||||||||||||
Jones Lang Lasalle, Inc. |
2,490 | 192,577 | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corporation REIT |
2,262 | 111,087 | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust REIT |
2,870 | 40,180 | |||||||||||||||||
KKR Financial Holdings LLC |
7,988 | 101,128 | |||||||||||||||||
LaSalle Hotel Properties REIT |
2,501 | 71,854 | |||||||||||||||||
Lexington Corporate Properties Trust REIT |
|
4,080 | 58,793 | ||||||||||||||||
Liberty Property Trust REIT |
6,264 | 194,873 | |||||||||||||||||
LTC Properties, Inc. REIT |
1,460 | 37,537 | |||||||||||||||||
Luminent Mortgage Capital, Inc. REIT |
|
3,939 | 2,403 | ||||||||||||||||
Macerich Company (The) REIT |
4,664 | 327,739 | |||||||||||||||||
Mack-Cali Realty Corporation REIT |
4,130 | 147,482 | |||||||||||||||||
Maguire Properties, Inc. REIT |
|
2,300 | 32,913 | ||||||||||||||||
Medical Properties Trust, Inc. REIT |
|
3,358 | 38,013 | ||||||||||||||||
MFA Mortgage Investments, Inc. REIT |
7,833 | 49,348 | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT |
1,821 | 90,759 | |||||||||||||||||
Mission West Properties REIT |
1,418 | 13,400 | |||||||||||||||||
Monmouth Class A REIT |
4,925 | 39,400 | |||||||||||||||||
National Health Investors, Inc. REIT |
1,871 | 58,469 | |||||||||||||||||
National Retail Properties, Inc. REIT |
|
4,114 | 90,714 | ||||||||||||||||
Nationwide Health Properties, Inc. REIT |
|
6,139 | 207,191 | ||||||||||||||||
Newcastle Investment Corporation REIT |
|
4,400 | 36,344 | ||||||||||||||||
NorthStar Realty Finance Corporation REIT |
|
3,990 | 32,598 | ||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. REIT |
|
4,792 | 83,189 | ||||||||||||||||
Pacific Office Properties Trust, Inc. REIT |
1,050 | 7,193 | |||||||||||||||||
Parkway Properties, Inc. REIT |
1,147 | 42,393 | |||||||||||||||||
Pennsylvania REIT |
2,750 | 67,073 | |||||||||||||||||
PMC Commercial Trust REIT |
2,035 | 14,347 | |||||||||||||||||
Post Properties, Inc. REIT |
|
3,035 | 117,212 | ||||||||||||||||
Potlatch Corporation |
2,433 | 100,410 | |||||||||||||||||
PS
Business Parks, Inc. REIT |
1,123 | 58,284 | |||||||||||||||||
RAIT Financial Trust |
|
5,932 | 41,168 | ||||||||||||||||
Ramco-Gershenson Properties REIT |
1,412 | 29,807 | |||||||||||||||||
Rayonier, Inc. REIT |
5,154 | 223,890 | |||||||||||||||||
Realty Income Corporation REIT |
|
6,792 | 174,011 | ||||||||||||||||
Redwood Trust, Inc. REIT |
|
1,683 | 61,177 | ||||||||||||||||
Regency Centers Corporation REIT |
4,549 | 294,593 | |||||||||||||||||
Resource Capital Corporation |
3,788 | 28,675 | |||||||||||||||||
Saul Centers, Inc. REIT |
882 | $ | 44,312 | ||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust REIT |
5,307 | 125,776 | |||||||||||||||||
SL
Green Realty Corporation REIT |
|
3,849 | 313,578 | ||||||||||||||||
Sovran Self Storage, Inc. REIT |
|
1,711 | 73,077 | ||||||||||||||||
St.
Joe Company (The) |
|
5,875 | 252,214 | ||||||||||||||||
Stewart Enterprises, Inc. Class A |
6,846 | 43,951 | |||||||||||||||||
Strategic Hotels & Resorts, Inc. |
4,710 | 61,842 | |||||||||||||||||
Sun Communities, Inc. REIT |
1,061 | 21,751 | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors, Inc. REIT |
3,566 | 57,092 | |||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers REIT |
|
2,180 | 83,865 | ||||||||||||||||
Taubman Centers, Inc. REIT |
3,271 | 170,419 | |||||||||||||||||
Thomas Properties Group |
2,396 | 21,037 | |||||||||||||||||
Thornburg Mortgage, Inc. REIT |
|
8,965 | 9,503 | ||||||||||||||||
UDR, Inc. REIT |
9,100 | 223,132 | |||||||||||||||||
Universal Health Realty Income REIT |
617 | 20,546 | |||||||||||||||||
Urstadt Biddle Properties, Inc. REIT Class A |
2,334 | 36,714 | |||||||||||||||||
U-Store-It Trust REIT |
3,040 | 34,443 | |||||||||||||||||
Ventas, Inc. REIT |
8,729 | 392,019 | |||||||||||||||||
W.P. Carey & Company LLC |
1,593 | 47,742 | |||||||||||||||||
Washington REIT |
|
2,885 | 96,417 | ||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors REIT |
4,779 | 164,589 | |||||||||||||||||
11,719,892 | |||||||||||||||||||
Restaurants0.7% |
|||||||||||||||||||
AFC
Enterprises, Inc. |
* |
2,170 | 19,508 | ||||||||||||||||
Benihana, Inc. Class A |
* |
680 | 7,664 | ||||||||||||||||
Bob Evans Farms, Inc. |
2,055 | 56,697 | |||||||||||||||||
Brinker International, Inc. |
6,752 | 125,250 | |||||||||||||||||
Buffalo Wild Wings, Inc. |
* |
1,120 | 27,440 | ||||||||||||||||
Burger King Holdings, Inc. |
3,841 | 106,242 | |||||||||||||||||
CEC
Entertainment, Inc. |
* |
1,994 | 57,587 | ||||||||||||||||
CKE Restaurants, Inc. |
4,056 | 45,508 | |||||||||||||||||
California Pizza Kitchen, Inc. |
* |
2,265 | 29,694 | ||||||||||||||||
CBRL Group, Inc. |
1,879 | 67,212 | |||||||||||||||||
Cheesecake Factory (The) |
* |
4,778 | 104,113 | ||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A |
* |
2,125 | 241,039 | ||||||||||||||||
Cosi, Inc. |
* |
3,120 | 8,954 | ||||||||||||||||
Dominos Pizza, Inc. |
2,750 | 37,098 | |||||||||||||||||
IHOP Corporation |
|
1,079 | 51,684 | ||||||||||||||||
Jack in the Box, Inc. |
* |
3,756 | 100,924 | ||||||||||||||||
Krispy Kreme Doughnuts, Inc. |
* |
5,000 | 15,250 | ||||||||||||||||
Landrys Restaurants, Inc. |
1,254 | 20,415 | |||||||||||||||||
Lubys, Inc. |
* |
3,380 | 23,930 | ||||||||||||||||
McCormick & Schmicks Seafood Restaurants, Inc. |
* |
1,401 | 16,322 | ||||||||||||||||
OCharleys, Inc. |
1,092 | 12,580 | |||||||||||||||||
Papa Johns International, Inc. |
* |
1,581 | 38,276 | ||||||||||||||||
PF
Changs China Bistro, Inc. |
* |
1,496 | 42,546 | ||||||||||||||||
Red
Robin Gourmet Burgers, Inc. |
* |
1,203 | 45,197 | ||||||||||||||||
Ruby Tuesday, Inc. |
3,481 | 26,108 | |||||||||||||||||
Sonic Corporation |
* |
4,259 | 93,868 | ||||||||||||||||
Steak N Shake Company (The) |
* |
2,198 | 17,298 | ||||||||||||||||
Texas Roadhouse, Inc. Class A |
* |
4,130 | 40,474 | ||||||||||||||||
Triarc Companies Class B |
4,026 | 27,820 | |||||||||||||||||
1,506,698 | |||||||||||||||||||
Retailers2.0% |
|||||||||||||||||||
1-800-FLOWERS.COM, Inc. |
* |
2,113 | 17,982 | ||||||||||||||||
99
Cents Only Stores |
* |
5,211 | 51,537 | ||||||||||||||||
AC
Moore Arts & Crafts, Inc. |
* |
1,967 | 13,415 | ||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. |
6,810 | 231,881 | |||||||||||||||||
Alloy, Inc. |
* |
462 | 3,396 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
BJs Wholesale Club, Inc. |
* |
4,027 | $ | 143,724 | |||||||||||||||
Barnes & Noble, Inc. |
3,301 | 101,176 | |||||||||||||||||
Big 5 Sporting Goods Corporation |
1,892 | 16,593 | |||||||||||||||||
Blue Nile, Inc. |
* |
1,063 | 57,561 | ||||||||||||||||
Bluefly, Inc. |
* |
2,341 | 1,100 | ||||||||||||||||
Borders Group, Inc. |
|
3,582 | 21,026 | ||||||||||||||||
Build-A-Bear Workshop, Inc. |
* |
960 | 8,726 | ||||||||||||||||
CSK
Auto Corporation |
* |
4,270 | 39,754 | ||||||||||||||||
Cabelas, Inc. Class A |
* |
3,090 | 43,754 | ||||||||||||||||
Caseys General Stores, Inc. |
3,169 | 71,619 | |||||||||||||||||
Cash America International, Inc. |
1,831 | 66,648 | |||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company |
* |
3,162 | 14,577 | ||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company Class A |
* |
2,770 | 12,299 | ||||||||||||||||
Circuit City Stores, Inc. |
10,088 | 40,150 | |||||||||||||||||
CKX, Inc. |
* |
4,120 | 39,222 | ||||||||||||||||
Coldwater Creek, Inc. |
* |
3,983 | 20,114 | ||||||||||||||||
Cost Plus, Inc./California |
* |
2,725 | 9,129 | ||||||||||||||||
Design Within Reach, Inc. |
* |
1,210 | 3,449 | ||||||||||||||||
Dicks Sporting Goods, Inc. |
* |
5,503 | 147,370 | ||||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. |
* |
6,490 | 179,059 | ||||||||||||||||
Drugstore.Com, Inc. |
* |
3,800 | 8,436 | ||||||||||||||||
Ezcorp, Inc. |
* |
3,000 | 36,930 | ||||||||||||||||
Fastenal Company |
|
9,186 | 421,913 | ||||||||||||||||
Ferrellgas Partners, LP |
2,612 | 55,087 | |||||||||||||||||
Foot Locker, Inc. |
10,828 | 127,446 | |||||||||||||||||
Forward Industries, Inc.N Y |
* |
630 | 1,525 | ||||||||||||||||
Freds, Inc. |
|
1,781 | 18,255 | ||||||||||||||||
GSI
Commerce, Inc. |
* |
1,470 | 19,331 | ||||||||||||||||
Haverty Furniture Companies, Inc. |
|
2,301 | 24,483 | ||||||||||||||||
Hibbett Sports, Inc. |
* |
1,926 | 29,737 | ||||||||||||||||
Jo-Ann Stores, Inc. |
* |
1,266 | 18,648 | ||||||||||||||||
Kenneth Cole Productions, Inc. Class A |
956 | 16,195 | |||||||||||||||||
Kirklands, Inc. |
* |
833 | 1,041 | ||||||||||||||||
Knoll, Inc. |
2,839 | 32,762 | |||||||||||||||||
K-Swiss, Inc. Class A |
1,706 | 26,989 | |||||||||||||||||
Longs Drug Stores Corporation |
2,310 | 98,083 | |||||||||||||||||
MarineMax, Inc. |
* |
3,026 | 37,704 | ||||||||||||||||
Marvel Entertainment, Inc. |
* |
2,901 | 77,718 | ||||||||||||||||
Mens Wearhouse, Inc. |
3,382 | 78,699 | |||||||||||||||||
MSC Industrial Direct Company Class A |
2,782 | 117,540 | |||||||||||||||||
Nitches, Inc. |
* |
2,850 | 4,418 | ||||||||||||||||
Nutri/System, Inc. |
* |
1,970 | 29,688 | ||||||||||||||||
OReilly Automotive, Inc. |
* |
7,547 | 215,240 | ||||||||||||||||
Overstock.com, Inc. |
* |
771 | 9,183 | ||||||||||||||||
PC
Connection, Inc. |
* |
2,755 | 21,820 | ||||||||||||||||
PetSmart, Inc. |
8,991 | 183,776 | |||||||||||||||||
Pier 1 Imports, Inc. |
* |
6,447 | 40,487 | ||||||||||||||||
Priceline.com, Inc. |
* |
2,301 | 278,099 | ||||||||||||||||
Restoration Hardware, Inc. |
* |
2,795 | 12,130 | ||||||||||||||||
Retail Ventures, Inc. |
* |
1,372 | 6,654 | ||||||||||||||||
Rex
Stores Corporation |
* |
1,034 | 20,339 | ||||||||||||||||
Rite Aid Corporation |
* |
32,808 | 96,456 | ||||||||||||||||
Saks, Inc. |
* |
8,548 | 106,594 | ||||||||||||||||
Stamps.com, Inc. |
* |
2,642 | 27,107 | ||||||||||||||||
Stein Mart, Inc. |
|
5,792 | 32,551 | ||||||||||||||||
Systemax, Inc. |
|
1,358 | 16,377 | ||||||||||||||||
Talon International, Inc. |
* |
1,335 | 454 | ||||||||||||||||
Tractor Supply Company |
* |
2,356 | 93,109 | ||||||||||||||||
Trans World Entertainment Corporation |
* |
1,932 | 7,264 | ||||||||||||||||
Tuesday Morning Corporation |
* |
1,816 | 9,407 | ||||||||||||||||
ValueVision Media, Inc. Class A |
* |
6,193 | 34,309 | ||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. |
|
5,416 | $ | 131,284 | |||||||||||||||
Zale Corporation |
* |
2,902 | 57,344 | ||||||||||||||||
4,037,873 | |||||||||||||||||||
Social Services0.1% |
|||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions, Inc. |
* |
1,710 | 73,598 | ||||||||||||||||
Capital Senior Living Corporation |
* |
2,245 | 18,072 | ||||||||||||||||
Providence Service Corporation |
* |
790 | 23,700 | ||||||||||||||||
Res-Care, Inc. |
* |
2,426 | 41,606 | ||||||||||||||||
156,976 | |||||||||||||||||||
Telephone Systems1.5% |
|||||||||||||||||||
Adtran, Inc. |
4,390 | 81,215 | |||||||||||||||||
Alaska Communications Systems Group, Inc. |
2,850 | 34,884 | |||||||||||||||||
Audiovox Corporation Class A |
* |
2,945 | 31,453 | ||||||||||||||||
Brightpoint, Inc. |
* |
3,031 | 25,339 | ||||||||||||||||
Cbeyond Inc. |
* |
1,528 | 28,711 | ||||||||||||||||
Centennial Communications Corporation |
* |
5,437 | 32,133 | ||||||||||||||||
Cincinnati Bell, Inc. |
* |
16,626 | 70,827 | ||||||||||||||||
Consolidated Communications Holdings, Inc. |
51 | 772 | |||||||||||||||||
Covad Communications Group, Inc. |
* |
13,041 | 12,650 | ||||||||||||||||
D&E Communications, Inc. |
1,712 | 15,237 | |||||||||||||||||
Deltathree, Inc. |
* |
2,553 | 332 | ||||||||||||||||
Equinix, Inc. |
* |
2,047 | 136,105 | ||||||||||||||||
FiberTower Corporation |
* |
6,580 | 11,581 | ||||||||||||||||
General Communication Class A |
* |
3,847 | 23,621 | ||||||||||||||||
Global Crossing Ltd. (Bermuda) |
* |
1,360 | 20,618 | ||||||||||||||||
Global Payments, Inc. |
5,385 | 222,724 | |||||||||||||||||
Harris Stratex Networks, Inc. |
* |
1,510 | 15,145 | ||||||||||||||||
Hickory Tech Corporation |
652 | 5,327 | |||||||||||||||||
IDT
Corporation Class B |
* |
4,800 | 18,576 | ||||||||||||||||
Iowa Telecommunications Services, Inc. |
|
2,435 | 43,173 | ||||||||||||||||
iPCS, Inc. |
940 | 21,949 | |||||||||||||||||
j2
Global Communications, Inc. |
* |
3,065 | 68,411 | ||||||||||||||||
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
* |
2,399 | 4,366 | ||||||||||||||||
LCC
International, Inc. Class A |
* |
1,000 | 1,570 | ||||||||||||||||
Leap Wireless International, Inc. |
* |
3,284 | 153,034 | ||||||||||||||||
Level 3 Communications, Inc. |
* |
100,356 | 212,755 | ||||||||||||||||
Mastec, Inc. |
* |
3,427 | 28,136 | ||||||||||||||||
MetroPCS Communications, Inc. |
* |
12,141 | 206,397 | ||||||||||||||||
NeuStar, Inc. Class A |
* |
4,678 | 123,873 | ||||||||||||||||
NII
Holdings, Inc. Class B |
* |
11,168 | 354,919 | ||||||||||||||||
Novatel Wireless, Inc. |
* |
2,949 | 28,546 | ||||||||||||||||
NTELOS Holdings Corporation |
1,916 | 46,367 | |||||||||||||||||
Orbcomm, Inc. |
* |
3,512 | 17,420 | ||||||||||||||||
PAETEC Holding Corporation |
* |
4,996 | 33,273 | ||||||||||||||||
RCN
Corporation |
* |
2,170 | 24,261 | ||||||||||||||||
Rural Cellular Corporation Class A |
* |
1,266 | 55,995 | ||||||||||||||||
SAVVIS, Inc. |
* |
1,629 | 26,504 | ||||||||||||||||
SureWest Communications |
1,674 | 25,880 | |||||||||||||||||
Telecommunication Systems, Inc. |
* |
6,400 | 20,160 | ||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
5,823 | 228,669 | |||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
1,314 | 49,012 | |||||||||||||||||
Time Warner Telecom, Inc. Class A |
* |
9,693 | 150,145 | ||||||||||||||||
US
Cellular Corporation |
* |
921 | 50,655 | ||||||||||||||||
Virgin Media, Inc. |
19,047 | 267,991 | |||||||||||||||||
3,030,711 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.8% |
|||||||||||||||||||
Albany International Corporation Class A |
1,437 | $ | 51,933 | ||||||||||||||||
Brown Shoe Company, Inc. |
2,496 | 37,615 | |||||||||||||||||
Columbia Sportswear Company |
|
940 | 41,388 | ||||||||||||||||
CROCS, Inc. |
* |
4,977 | 86,948 | ||||||||||||||||
Culp, Inc. |
* |
888 | 6,678 | ||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corporation |
* |
840 | 90,569 | ||||||||||||||||
Genesco, Inc. |
* |
1,421 | 32,839 | ||||||||||||||||
Guess ?, Inc. |
3,690 | 149,334 | |||||||||||||||||
Gymboree Corporation |
* |
1,960 | 78,165 | ||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. |
* |
5,900 | 172,280 | ||||||||||||||||
Iconix Brand Group, Inc. |
* |
3,317 | 57,550 | ||||||||||||||||
Interface, Inc. Class A |
3,470 | 48,754 | |||||||||||||||||
Mohawk Industries, Inc. |
* |
3,596 | 257,510 | ||||||||||||||||
Mothers Work, Inc. |
* |
684 | 11,430 | ||||||||||||||||
Oxford Industries, Inc. |
956 | 21,539 | |||||||||||||||||
Phillips-Van Heusen Corporation |
3,743 | 141,935 | |||||||||||||||||
Quiksilver, Inc. |
* |
7,789 | 76,410 | ||||||||||||||||
Skechers U.S.A., Inc. Class A |
* |
2,697 | 54,506 | ||||||||||||||||
Sport-Haley, Inc. |
* |
1,043 | 2,295 | ||||||||||||||||
Steven Madden Ltd. |
* |
1,528 | 26,175 | ||||||||||||||||
Tarrant Apparel Group |
* |
1,107 | 773 | ||||||||||||||||
Timberland Company Class A |
* |
3,249 | 44,609 | ||||||||||||||||
Warnaco Group, Inc. (The) |
* |
2,900 | 114,376 | ||||||||||||||||
Wolverine World Wide, Inc. |
3,299 | 95,704 | |||||||||||||||||
1,701,315 | |||||||||||||||||||
Transportation1.9% |
|||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin, Inc. |
2,992 | 128,895 | |||||||||||||||||
American Commercial Lines, Inc. |
* |
2,906 | 45,915 | ||||||||||||||||
Arctic Cat, Inc. |
|
1,738 | 12,670 | ||||||||||||||||
Arkansas Best Corporation |
|
1,383 | 44,062 | ||||||||||||||||
Arlington Tankers Ltd. (Bermuda) |
|
1,590 | 33,390 | ||||||||||||||||
Celadon Group, Inc. |
* |
1,972 | 19,089 | ||||||||||||||||
Con-Way, Inc. |
2,747 | 135,922 | |||||||||||||||||
Dynamex, Inc. |
* |
760 | 19,228 | ||||||||||||||||
Eagle Bulk Shipping, Inc. |
|
3,076 | 79,238 | ||||||||||||||||
Emergency Medical Services Corporation Class A |
* |
758 | 18,715 | ||||||||||||||||
Excel Maritime Carriers Ltd. (Liberia) |
|
1,400 | 41,090 | ||||||||||||||||
Fleetwood Enterprises, Inc. |
* |
4,000 | 18,400 | ||||||||||||||||
Forward Air Corporation |
1,912 | 67,761 | |||||||||||||||||
Freightcar America, Inc. |
930 | 31,899 | |||||||||||||||||
GATX Corporation |
2,878 | 112,443 | |||||||||||||||||
Genco Shipping & Trading Ltd. |
|
1,722 | 97,172 | ||||||||||||||||
General Maritime Corporation |
2,040 | 48,164 | |||||||||||||||||
Genesee & Wyoming, Inc. Class A |
* |
2,371 | 81,562 | ||||||||||||||||
Greenbrier Cos., Inc. |
1,195 | 31,691 | |||||||||||||||||
Gulfmark Offshore, Inc. |
* |
1,545 | 84,542 | ||||||||||||||||
Heartland Express, Inc. |
4,044 | 57,667 | |||||||||||||||||
Hertz Global Holdings Inc. |
* |
8,962 | 108,082 | ||||||||||||||||
Hornbeck Offshore Services, Inc. |
* |
1,340 | 61,198 | ||||||||||||||||
HUB
Group, Inc. Class A |
* |
2,580 | 84,856 | ||||||||||||||||
JB
Hunt Transport Services, Inc. |
5,297 | 166,485 | |||||||||||||||||
Kansas City Southern |
* |
4,687 | 187,996 | ||||||||||||||||
Kirby Corporation |
* |
3,585 | 204,345 | ||||||||||||||||
K-Sea Transportation Partners, LP |
470 | 16,591 | |||||||||||||||||
Landstar System, Inc. |
3,340 | 174,214 | |||||||||||||||||
Martin Midstream Partners, LP |
1,200 | 36,612 | |||||||||||||||||
Mobile Mini, Inc. |
* |
3,320 | 63,080 | ||||||||||||||||
OceanFreight, Inc. |
1,037 | 22,700 | |||||||||||||||||
Odyssey Marine Exploration, Inc. |
* |
3,340 | 18,003 | ||||||||||||||||
Old
Dominion Freight Line, Inc. |
* |
1,783 | 56,753 | ||||||||||||||||
Overseas Shipholding Group |
1,739 | $ | 121,800 | ||||||||||||||||
P.A.M. Transportation Services, Inc. |
* |
1,139 | 17,723 | ||||||||||||||||
Pacer International, Inc. |
2,275 | 37,378 | |||||||||||||||||
Polaris Industries, Inc. |
|
2,511 | 102,976 | ||||||||||||||||
Quality Distribution, Inc. |
* |
914 | 2,916 | ||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. |
|
9,195 | 302,516 | ||||||||||||||||
Rural/Metro Corporation |
* |
1,600 | 3,728 | ||||||||||||||||
Saia, Inc. |
* |
2,862 | 45,391 | ||||||||||||||||
Ship Finance International Ltd. (Bermuda) |
2,540 | 66,751 | |||||||||||||||||
Teekay Corporation (Bahama Islands) |
|
2,957 | 125,584 | ||||||||||||||||
Teekay Offshore Partners LP Ltd. Partnership (Bahama Islands) |
883 | 20,441 | |||||||||||||||||
Thor Industries, Inc. |
|
2,634 | 78,414 | ||||||||||||||||
Trinity Industries, Inc. |
5,371 | 143,137 | |||||||||||||||||
UTI Worldwide, Inc. (Luxembourg) |
5,804 | 116,544 | |||||||||||||||||
US
Shipping Partners, LP |
1,660 | 19,787 | |||||||||||||||||
Wabtec Corporation |
3,117 | 117,386 | |||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
2,916 | 54,121 | ||||||||||||||||
YRC
Worldwide, Inc. |
* |
3,388 | 44,451 | ||||||||||||||||
3,831,474 | |||||||||||||||||||
Water Companies0.2% |
|||||||||||||||||||
American States Water Company |
1,492 | 53,712 | |||||||||||||||||
Aqua America, Inc. |
8,998 | 168,982 | |||||||||||||||||
California Water Service Group |
|
1,589 | 60,620 | ||||||||||||||||
Connecticut Water Service, Inc. |
500 | 11,835 | |||||||||||||||||
Middlesex Water Company |
550 | 9,988 | |||||||||||||||||
Pico Holdings, Inc. |
* |
970 | 29,323 | ||||||||||||||||
SJW Corporation |
1,012 | 28,933 | |||||||||||||||||
Southwest Water Company |
|
2,215 | 24,520 | ||||||||||||||||
387,913 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $172,265,334) |
196,349,909 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY OBLIGATIONS0.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills0.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
0.850% |
06/19/2008 |
$ | 330,000 | 329,385 | |||||||||||||||
|
|
|
|
Shares |
|
Value |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Centerline Holding, Corp. Rights, Expires 04/04/2008 |
d |
3,935 | | ||||||||||||||||
Real Estate0.0% |
|||||||||||||||||||
FX
Real Estate and Entertainment, Inc. Rights, Expires 04/18/2008 |
d |
412 | | ||||||||||||||||
Textiles, Clothing & Fabrics0.0% |
|||||||||||||||||||
Mossimo, Inc. Rights, Expires TBD |
*d |
2,807 | | ||||||||||||||||
TOTAL RIGHTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $) |
|
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARRANTS0.0% |
|||||||||||||||||||
Financial Services0.0% |
|||||||||||||||||||
Equitex, Inc. Warrants, Expires 2/7/2010 |
d |
264 | $ | | |||||||||||||||
Equitex, Inc. Warrants, Expires 2/7/2010 |
d |
264 | | ||||||||||||||||
Pegasus Wireless Corporation Warrants, Expires 08/11/2008 |
d |
200 | | ||||||||||||||||
(Cost $) |
| ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS21.6% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.7% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
$ | 1,322,166 | 1,322,166 | ||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits20.9% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
1,154,405 | 1,154,405 | |||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
461,762 | 461,762 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
1,385,285 | 1,385,285 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,772,020 | 5,772,020 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
2,308,808 | 2,308,808 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
923,523 | 923,523 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,370,739 | 5,370,739 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
3,232,331 | 3,232,331 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
1,154,404 | 1,154,404 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
5,772,020 | 5,772,020 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
6,002,901 | 6,002,901 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
692,642 | 692,642 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
2,308,808 | 2,308,808 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
5,096,085 | 5,096,085 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
692,642 | 692,642 | |||||||||||||||
42,328,375 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $43,650,541) |
43,650,541 |
|
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPURCHASE AGREEMENTS2.7% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank and Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $5,460,777 and an
effective yield of 1.65%, collateralized by U.S. Government Agency Obligation, with a rate of 4.576%, maturity date of 11/01/2033, and an aggregate
market value of $5,570,901. |
$ | 5,460,526 | $ | 5,460,526 | |||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS121.5% |
|||||||||||||||||||
(Cost $221,705,785) |
245,790,361 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities(21.5%) |
(43,497,780 | ) | |||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 202,292,581 |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
* |
Non-income producing security. |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
d |
Security has no market value at 03/31/2008. |
|
|
|
Shares |
|
Value |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS97.0% |
|||||||||||||||||||
Australia6.2% |
|||||||||||||||||||
ABC Learning Centres Ltd. |
3,700 | $ | 4,758 | ||||||||||||||||
AGL Energy Ltd. |
7,248 | 73,223 | |||||||||||||||||
Alumina Ltd. |
20,052 | 102,544 | |||||||||||||||||
Amcor Ltd. |
11,838 | 77,389 | |||||||||||||||||
AMP Ltd. |
30,846 | 221,816 | |||||||||||||||||
Ansell Ltd. |
1,154 | 12,301 | |||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd. |
6,119 | 53,815 | |||||||||||||||||
Asciano Group |
9,173 | 33,646 | |||||||||||||||||
ASX Ltd. |
3,254 | 111,942 | |||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. |
30,788 | 638,275 | |||||||||||||||||
AXA Asia Pacific Holdings Ltd. |
14,164 | 71,448 | |||||||||||||||||
Babcock & Brown Ltd. |
3,777 | 51,148 | |||||||||||||||||
Bendigo Bank Ltd. |
2,338 | 25,488 | |||||||||||||||||
BHP Billiton Ltd. |
55,892 | 1,834,959 | |||||||||||||||||
BHP Steel Ltd. |
12,806 | 116,032 | |||||||||||||||||
Billabong International Ltd. |
3,672 | 43,671 | |||||||||||||||||
Boral Ltd. |
7,953 | 45,649 | |||||||||||||||||
Brambles Ltd. |
22,972 | 209,776 | |||||||||||||||||
Caltex Australia Ltd. |
2,904 | 34,633 | |||||||||||||||||
CFS Retail Property Trust |
24,195 | 48,090 | |||||||||||||||||
Challenger Financial Services Group Ltd. |
5,236 | 8,814 | |||||||||||||||||
Coca-Cola Amatil Ltd. |
7,823 | 60,829 | |||||||||||||||||
Cochlear Ltd. |
767 | 38,552 | |||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia |
22,089 | 848,018 | |||||||||||||||||
Commonwealth Property Office Fund |
28,508 | 34,700 | |||||||||||||||||
Computershare Ltd. |
9,803 | 78,498 | |||||||||||||||||
Crown Ltd. |
* |
8,998 | 86,264 | ||||||||||||||||
CSL Ltd. |
8,915 | 301,923 | |||||||||||||||||
CSR Ltd. |
18,904 | 55,437 | |||||||||||||||||
DB
RREEF Trust |
55,958 | 86,446 | |||||||||||||||||
Downer EDI Ltd. |
8,525 | 48,816 | |||||||||||||||||
Fortescue Metals Group, Ltd. |
* |
21,130 | 126,056 | ||||||||||||||||
Fosters Group Ltd. |
31,606 | 148,007 | |||||||||||||||||
Futuris Corporation Ltd. |
5,023 | 8,716 | |||||||||||||||||
General Property Trust |
30,675 | 91,732 | |||||||||||||||||
Goodman Fielder Ltd. |
12,355 | 20,390 | |||||||||||||||||
Goodman Group |
24,482 | 96,922 | |||||||||||||||||
Harvey Norman Holdings Ltd. |
10,998 | 39,449 | |||||||||||||||||
Iluka Resources Ltd. |
1,488 | 6,389 | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd. |
689 | 89,000 | |||||||||||||||||
ING Industrial Fund |
16,122 | 31,527 | |||||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd. |
31,863 | 107,151 | |||||||||||||||||
John Fairfax Holdings Ltd. |
|
24,051 | 76,666 | ||||||||||||||||
Leighton Holdings Ltd. |
|
2,521 | 99,109 | ||||||||||||||||
Lend Lease Corporation Ltd. |
6,835 | 82,997 | |||||||||||||||||
Lion Nathan Ltd. |
6,303 | 50,461 | |||||||||||||||||
Macquarie Airports |
9,138 | 27,136 | |||||||||||||||||
Macquarie Communications Infrastructure Group |
3,831 | 14,763 | |||||||||||||||||
Macquarie Group Ltd. |
4,238 | 204,387 | |||||||||||||||||
Macquarie Infrastructure Group |
|
40,325 | 102,830 | ||||||||||||||||
Macquarie Office Trust NPV |
42,146 | 35,098 | |||||||||||||||||
Meinl European Land Ltd. |
* |
5,430 | 61,856 | ||||||||||||||||
Mirvac Group |
19,844 | 73,196 | |||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd. |
27,496 | 759,710 | |||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd. |
7,242 | 219,580 | |||||||||||||||||
OneSteel Ltd. |
14,808 | 86,621 | |||||||||||||||||
Orica Ltd. |
5,586 | 149,083 | |||||||||||||||||
Origin Energy Ltd. |
16,532 | 138,362 | |||||||||||||||||
Oxiana Resources Nl |
19,533 | 56,778 | |||||||||||||||||
Pacific Brands Ltd. |
4,298 | 7,975 | |||||||||||||||||
Paladin Resources Ltd. |
* |
9,064 | 42,164 | ||||||||||||||||
PaperlinX Ltd. |
3,665 | $ | 9,240 | ||||||||||||||||
Perpetual Ltd. |
532 | 26,234 | |||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd. |
14,106 | 288,344 | |||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd. |
18,484 | 66,521 | |||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd. |
4,708 | 528,385 | |||||||||||||||||
Santos Ltd. |
10,914 | 145,006 | |||||||||||||||||
Sims Group, Ltd. |
|
792 | 21,533 | ||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd. |
5,297 | 66,692 | |||||||||||||||||
St. George Bank Ltd. |
4,270 | 100,826 | |||||||||||||||||
Stockland |
24,404 | 156,569 | |||||||||||||||||
Suncorp-Metway Ltd. |
16,390 | 194,049 | |||||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd. |
9,246 | 119,836 | |||||||||||||||||
Tatts Group Ltd. |
17,158 | 54,819 | |||||||||||||||||
Telstra Corporation Ltd. |
27,519 | 70,879 | |||||||||||||||||
Telstra Corporation Ltd. ADR |
48,484 | 195,279 | |||||||||||||||||
Toll Holdings Ltd. |
9,173 | 84,352 | |||||||||||||||||
Transurban Group |
18,847 | 112,047 | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd. |
8,821 | 324,045 | |||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd. Partially Protected Shares |
2,757 | 101,346 | |||||||||||||||||
Westfield Group |
28,734 | 470,178 | |||||||||||||||||
Westpac Banking Corporation |
31,404 | 684,764 | |||||||||||||||||
Woodside Petroleum Ltd. |
7,778 | 386,167 | |||||||||||||||||
Woolworths Ltd. |
20,256 | 538,265 | |||||||||||||||||
WorleyParsons Ltd. |
2,239 | 68,560 | |||||||||||||||||
Zinifex Ltd. |
7,494 | 68,351 | |||||||||||||||||
13,395,298 | |||||||||||||||||||
Austria0.6% |
|||||||||||||||||||
Andritz AG |
484 | 26,593 | |||||||||||||||||
BWIN Interactive Entertainment |
* |
266 | 8,766 | ||||||||||||||||
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG |
3,450 | 224,165 | |||||||||||||||||
Flughafen Wien AG |
67 | 8,093 | |||||||||||||||||
Immoeast AG |
* |
7,515 | 72,465 | ||||||||||||||||
IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG |
7,160 | 77,744 | |||||||||||||||||
Mayr-Melnhof Karton AG |
62 | 6,261 | |||||||||||||||||
OMV AG |
2,644 | 175,058 | |||||||||||||||||
Raiffeisen International Bank Holding AG |
778 | 106,322 | |||||||||||||||||
RHI
AG |
* |
682 | 27,504 | ||||||||||||||||
Telekom Austria AG |
6,281 | 129,966 | |||||||||||||||||
Verbund-Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts AG |
* |
1,510 | 107,590 | ||||||||||||||||
Voestalpine AG |
1,825 | 127,135 | |||||||||||||||||
Wiener Staedtische Allgemeine Versicherung AG |
618 | 47,448 | |||||||||||||||||
Wienerberger AG |
1,303 | 69,220 | |||||||||||||||||
1,214,330 | |||||||||||||||||||
Belgium1.3% |
|||||||||||||||||||
Agfa Gevaert NV |
1,839 | 14,377 | |||||||||||||||||
Barco NV |
80 | 5,738 | |||||||||||||||||
Bekaert NV |
118 | 17,227 | |||||||||||||||||
Belgacom SA |
2,883 | 127,689 | |||||||||||||||||
Cofinimmo |
88 | 19,055 | |||||||||||||||||
Colruyt SA |
332 | 85,693 | |||||||||||||||||
Compagnie Maritime Belge SA |
135 | 9,102 | |||||||||||||||||
Delhaize Group |
1,861 | 147,028 | |||||||||||||||||
Dexia |
8,587 | 245,417 | |||||||||||||||||
Dieteren NV |
21 | 7,477 | |||||||||||||||||
Fortis |
34,845 | 877,082 | |||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert SA |
1,399 | 170,871 | |||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert SA VVPR Strips |
* |
127 | 4 | ||||||||||||||||
Interbrew |
3,045 | 267,760 | |||||||||||||||||
KBC Groep NV |
2,886 | 374,969 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Mobistar SA |
449 | $ | 40,687 | ||||||||||||||||
Omega Pharma SA |
155 | 7,194 | |||||||||||||||||
Solvay SA |
1,147 | 146,498 | |||||||||||||||||
UCB SA |
2,101 | 73,107 | |||||||||||||||||
Umicore |
1,995 | 103,876 | |||||||||||||||||
2,740,851 | |||||||||||||||||||
Bermuda0.2% |
|||||||||||||||||||
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. |
5,000 | 20,186 | |||||||||||||||||
Frontline Ltd. |
832 | 38,318 | |||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd. |
11,000 | 67,123 | |||||||||||||||||
Noble Group Ltd. |
26,000 | 41,855 | |||||||||||||||||
Orient Overseas International Ltd. |
2,200 | 12,975 | |||||||||||||||||
Pacific Basin Shipping Ltd. |
28,000 | 46,572 | |||||||||||||||||
SeaDrill Ltd. |
4,479 | 120,884 | |||||||||||||||||
Yue Yuen Industrial Holdings |
11,000 | 34,687 | |||||||||||||||||
382,600 | |||||||||||||||||||
Cayman Islands0.1% |
|||||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd. |
2,000 | 14,529 | |||||||||||||||||
Belle International Holdings Ltd. |
34,000 | 35,588 | |||||||||||||||||
Foxconn International Holdings Ltd. |
* |
41,000 | 55,695 | ||||||||||||||||
Hutchison Telecommunications International Ltd. |
28,000 | 39,971 | |||||||||||||||||
Parkson Retail Group Ltd. |
3,000 | 25,495 | |||||||||||||||||
Shui On Land Ltd. |
38,000 | 35,997 | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. |
16,000 | 92,332 | |||||||||||||||||
299,607 | |||||||||||||||||||
Denmark1.0% |
|||||||||||||||||||
AP
Moller - Maersk A/S Class A |
3 | 33,429 | |||||||||||||||||
AP
Moller - Maersk A/S Class B |
18 | 202,290 | |||||||||||||||||
Bang & Olufsen A/S Class B |
|
259 | 16,241 | ||||||||||||||||
Coloplast A/S Class B |
274 | 25,111 | |||||||||||||||||
D/S Torm A/S |
500 | 14,921 | |||||||||||||||||
Danisco A/S |
833 | 61,093 | |||||||||||||||||
Danske Bank A/S |
7,929 | 294,139 | |||||||||||||||||
DSV A/S |
4,086 | 89,883 | |||||||||||||||||
FLS Industries A/S Class B |
950 | 94,735 | |||||||||||||||||
GN
Store Nord |
* |
4,265 | 21,376 | ||||||||||||||||
H.
Lundbeck A/S |
507 | 12,738 | |||||||||||||||||
Jyske Bank |
* |
1,193 | 80,694 | ||||||||||||||||
NKT Holding A/S |
531 | 38,510 | |||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S Class B |
8,125 | 560,031 | |||||||||||||||||
Novozymes A/S Class B |
839 | 79,055 | |||||||||||||||||
Ostasiatiske Kompagni |
* |
186 | 16,367 | ||||||||||||||||
Sydbank A/S |
700 | 25,622 | |||||||||||||||||
Topdanmark A/S |
* |
339 | 57,311 | ||||||||||||||||
TrygVesta A/S |
* |
350 | 30,905 | ||||||||||||||||
Vestas Wind Systems A/S |
* |
3,110 | 342,893 | ||||||||||||||||
William Demant Holding |
* |
358 | 28,748 | ||||||||||||||||
2,126,092 | |||||||||||||||||||
Finland1.8% |
|||||||||||||||||||
Amer Group |
1,534 | 30,934 | |||||||||||||||||
Cargotec Corporation |
834 | 41,146 | |||||||||||||||||
Elisa Oyj Class A |
1,951 | 48,798 | |||||||||||||||||
Fortum Oyj |
* |
7,265 | 296,906 | ||||||||||||||||
KCI Konecranes Oyj |
1,127 | 43,538 | |||||||||||||||||
Kesko Oyj Class B |
* |
1,238 | 64,188 | ||||||||||||||||
Kone Oyj |
3,042 | 125,194 | |||||||||||||||||
Metso Oyj |
2,116 | 114,500 | |||||||||||||||||
Neste Oil Oyj |
|
2,491 | 87,265 | ||||||||||||||||
Nokia Oyj |
65,558 | $ | 2,073,299 | ||||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj |
1,550 | 66,513 | |||||||||||||||||
OKO Bank Class A |
1,100 | 20,765 | |||||||||||||||||
Orion Oyj |
|
1,592 | 34,563 | ||||||||||||||||
Outokumpu Oyj |
2,272 | 103,617 | |||||||||||||||||
Rautaruukki Oyj |
* |
1,584 | 76,704 | ||||||||||||||||
Sampo Oyj |
7,783 | 211,355 | |||||||||||||||||
SanomaWSOY Oyj Class B |
1,909 | 52,903 | |||||||||||||||||
Stora Enso Oyj Class R |
9,940 | 115,146 | |||||||||||||||||
Tietoenator Oyj |
|
1,799 | 44,498 | ||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj |
|
9,367 | 166,928 | ||||||||||||||||
Uponor Oyj |
1,125 | 26,501 | |||||||||||||||||
Wartsila Oyj Class B |
|
877 | 59,323 | ||||||||||||||||
YIT
Oyj |
|
1,800 | 51,239 | ||||||||||||||||
3,955,823 | |||||||||||||||||||
France9.9% |
|||||||||||||||||||
Accor SA |
3,273 | 239,385 | |||||||||||||||||
ADP |
565 | 64,510 | |||||||||||||||||
Air France |
2,488 | 70,116 | |||||||||||||||||
Air Liquide SA |
4,061 | 620,400 | |||||||||||||||||
Alcatel-Lucent |
38,733 | 222,039 | |||||||||||||||||
Alstom |
1,670 | 362,394 | |||||||||||||||||
Atos Origin |
* |
1,417 | 79,032 | ||||||||||||||||
AXA |
26,726 | 968,284 | |||||||||||||||||
BNP Paribas |
13,782 | 1,392,091 | |||||||||||||||||
Bouygues SA |
3,628 | 231,180 | |||||||||||||||||
Cap Gemini SA |
2,519 | 143,681 | |||||||||||||||||
Carrefour SA |
10,093 | 780,147 | |||||||||||||||||
Casino Guichard Perrachon SA |
865 | 103,868 | |||||||||||||||||
Christian Dior SA |
385 | 42,748 | |||||||||||||||||
Cie Generale DOptique Essilor International SA |
3,156 | 206,618 | |||||||||||||||||
CNP Assurances |
676 | 83,508 | |||||||||||||||||
Compagnie de Saint-Gobain |
4,861 | 397,970 | |||||||||||||||||
Compagnie Generale De Geophysique |
* |
416 | 103,658 | ||||||||||||||||
Credit Agricole SA |
11,186 | 346,450 | |||||||||||||||||
Dassault Systemes SA |
1,254 | 73,046 | |||||||||||||||||
Electricite de France |
1,831 | 159,550 | |||||||||||||||||
France Telecom SA |
30,288 | 1,019,310 | |||||||||||||||||
Gaz de France |
3,477 | 210,354 | |||||||||||||||||
Gecina SA |
146 | 21,820 | |||||||||||||||||
Groupe Danone |
7,418 | 664,447 | |||||||||||||||||
Hermes International |
1,113 | 139,419 | |||||||||||||||||
Icade |
336 | 50,272 | |||||||||||||||||
Imerys SA |
730 | 67,006 | |||||||||||||||||
JC
Decaux SA |
|
1,530 | 45,114 | ||||||||||||||||
Klepierre |
990 | 60,872 | |||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA |
4,140 | 461,368 | |||||||||||||||||
Lafarge SA |
2,413 | 420,026 | |||||||||||||||||
Lagardere S.C.A. |
2,073 | 155,617 | |||||||||||||||||
LOreal SA |
4,245 | 539,903 | |||||||||||||||||
M6-Metropole Television |
1,711 | 38,164 | |||||||||||||||||
Michelin (C.G.D.E.) Class B |
2,404 | 252,199 | |||||||||||||||||
Natixis |
2,803 | 45,033 | |||||||||||||||||
Neopost SA |
600 | 67,368 | |||||||||||||||||
PagesJaunes SA |
1,314 | 23,448 | |||||||||||||||||
Pernod-Ricard SA |
2,996 | 309,223 | |||||||||||||||||
Peugeot SA |
2,438 | 189,540 | |||||||||||||||||
Pinault-Printemps-Redoute SA |
1,274 | 189,229 | |||||||||||||||||
Publicis Groupe |
2,281 | 87,426 | |||||||||||||||||
Renault SA |
3,133 | 347,397 | |||||||||||||||||
Safran SA |
2,404 | 49,404 | |||||||||||||||||
Sanofi-Aventis |
556 | 41,795 | |||||||||||||||||
Sanofi-Synthelabo SA |
16,423 | 1,233,917 | |||||||||||||||||
Schneider Electric SA |
3,613 | 467,547 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
SCOR SE |
3,593 | $ | 85,738 | ||||||||||||||||
Societe BIC SA |
239 | 14,764 | |||||||||||||||||
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone |
300 | 36,365 | |||||||||||||||||
Societe Generale |
* |
1,573 | 151,625 | ||||||||||||||||
Societe Generale Class A |
6,292 | 616,739 | |||||||||||||||||
Societe Television Francaise |
2,508 | 55,356 | |||||||||||||||||
Sodexho Alliance SA |
1,672 | 102,957 | |||||||||||||||||
Suez SA |
17,217 | 1,130,491 | |||||||||||||||||
Suez SA VVPR Strips |
* |
880 | 14 | ||||||||||||||||
Technip SA |
1,700 | 132,655 | |||||||||||||||||
Thales SA |
1,497 | 97,061 | |||||||||||||||||
Thomson |
4,484 | 31,301 | |||||||||||||||||
Total SA |
35,908 | 2,664,842 | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco |
585 | 150,678 | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco REIT |
461 | 118,432 | |||||||||||||||||
Valeo SA |
1,258 | 50,019 | |||||||||||||||||
Vallourec SA |
870 | 211,379 | |||||||||||||||||
Veolia Environnement |
5,919 | 413,767 | |||||||||||||||||
Vinci SA |
6,855 | 496,762 | |||||||||||||||||
Vivendi Universal SA |
19,737 | 773,380 | |||||||||||||||||
Wendel |
|
384 | 48,262 | ||||||||||||||||
Zodiac SA |
569 | 27,986 | |||||||||||||||||
21,298,466 | |||||||||||||||||||
Germany8.6% |
|||||||||||||||||||
Adidas AG |
3,316 | 219,183 | |||||||||||||||||
Allianz AG |
7,464 | 1,478,467 | |||||||||||||||||
Altana AG |
900 | 18,981 | |||||||||||||||||
Arcandor AG |
* |
920 | 18,387 | ||||||||||||||||
BASF AG |
8,336 | 1,123,216 | |||||||||||||||||
Bayer AG |
12,337 | 989,870 | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG |
3,047 | 168,278 | |||||||||||||||||
Beiersdorf AG |
1,579 | 132,966 | |||||||||||||||||
Bilfinger Berger AG |
720 | 62,004 | |||||||||||||||||
Carlsberg AS Class B |
|
677 | 86,971 | ||||||||||||||||
Celesio AG |
1,532 | 75,994 | |||||||||||||||||
Commerzbank AG |
10,489 | 328,531 | |||||||||||||||||
Continental AG |
2,550 | 260,003 | |||||||||||||||||
DaimlerChrysler AG |
15,788 | 1,351,856 | |||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
8,617 | 975,565 | |||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG |
3,297 | 532,292 | |||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG |
4,369 | 118,522 | |||||||||||||||||
Deutsche Post AG |
13,562 | 414,914 | |||||||||||||||||
Deutsche Postbank AG |
1,429 | 136,734 | |||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG |
48,159 | 801,527 | |||||||||||||||||
Douglas Holding AG |
278 | 15,157 | |||||||||||||||||
E.ON AG |
10,375 | 1,922,991 | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
3,132 | 157,890 | |||||||||||||||||
HeidelbergCement AG |
275 | 47,261 | |||||||||||||||||
Heidelberger Druckmaschinen |
810 | 21,842 | |||||||||||||||||
Henkel KGaA |
2,008 | 85,458 | |||||||||||||||||
Hochtief AG |
816 | 74,809 | |||||||||||||||||
Hypo Real Estate Holding |
3,623 | 94,200 | |||||||||||||||||
Infineon Technologies AG |
* |
12,151 | 85,243 | ||||||||||||||||
IVG Immobilien AG |
1,302 | 36,455 | |||||||||||||||||
K+S AG |
590 | 192,261 | |||||||||||||||||
Linde AG |
2,048 | 289,006 | |||||||||||||||||
MAN AG |
1,916 | 254,898 | |||||||||||||||||
Merck AG |
1,015 | 125,243 | |||||||||||||||||
Metro AG |
2,613 | 211,437 | |||||||||||||||||
MG
Technologies AG |
* |
2,256 | 76,101 | ||||||||||||||||
MLP
AG |
|
575 | 8,225 | ||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs AG |
3,413 | 669,965 | |||||||||||||||||
Premiere AG |
* |
870 | 18,813 | ||||||||||||||||
Puma AG Rudolf Dassler Sport |
91 | $ | 35,076 | ||||||||||||||||
Q-Cells AG |
* |
670 | 66,874 | ||||||||||||||||
Rheinmetall AG |
723 | 51,126 | |||||||||||||||||
RWE AG |
7,554 | 930,153 | |||||||||||||||||
Salzgitter AG |
639 | 111,507 | |||||||||||||||||
SAP AG |
14,938 | 743,478 | |||||||||||||||||
Siemens AG |
14,506 | 1,575,929 | |||||||||||||||||
Solarworld AG |
1,548 | 74,039 | |||||||||||||||||
Suedzucker AG |
694 | 15,412 | |||||||||||||||||
ThyssenKrupp AG |
5,881 | 338,217 | |||||||||||||||||
TUI
AG |
* |
3,859 | 99,235 | ||||||||||||||||
Volkswagen AG |
2,608 | 756,868 | |||||||||||||||||
Wincor Nixdorf AG |
641 | 51,272 | |||||||||||||||||
18,530,702 | |||||||||||||||||||
Gibraltar0.0% |
|||||||||||||||||||
PartyGaming PLC |
* |
10,700 | 4,405 | ||||||||||||||||
Greece0.6% |
|||||||||||||||||||
Alpha Bank AE |
6,130 | 203,782 | |||||||||||||||||
Coca Cola Hellenic Bottling Company SA |
1,410 | 65,973 | |||||||||||||||||
EFG Eurobank Ergasias SA |
5,185 | 158,001 | |||||||||||||||||
Hellenic Petroleum SA |
890 | 11,744 | |||||||||||||||||
Hellenic Technodomiki Tev SA |
2,657 | 32,551 | |||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA |
6,620 | 188,018 | |||||||||||||||||
National Bank of Greece SA |
6,063 | 319,756 | |||||||||||||||||
OPAP SA |
3,163 | 113,004 | |||||||||||||||||
Piraeus Bank SA |
4,288 | 132,246 | |||||||||||||||||
Public Power Corporation |
2,009 | 88,041 | |||||||||||||||||
Titan Cement Company SA |
500 | 21,305 | |||||||||||||||||
Viohalco |
930 | 9,650 | |||||||||||||||||
1,344,071 | |||||||||||||||||||
Hong Kong1.8% |
|||||||||||||||||||
Bank of East Asia Ltd. |
25,200 | 127,089 | |||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd. |
59,500 | 144,574 | |||||||||||||||||
Cathay Pacific Airways Ltd. |
18,000 | 35,519 | |||||||||||||||||
Cheung Kong Holdings Ltd. |
25,000 | 359,924 | |||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd. |
21,500 | 177,910 | |||||||||||||||||
Esprit Holdings Ltd. |
17,500 | 212,352 | |||||||||||||||||
Giordano International Ltd. |
10,000 | 4,050 | |||||||||||||||||
Hang Lung Development Company |
5,000 | 23,898 | |||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd. |
38,000 | 136,449 | |||||||||||||||||
Hang Seng Bank Ltd. |
12,300 | 224,257 | |||||||||||||||||
Henderson Land Development |
20,000 | 144,112 | |||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas |
66,000 | 199,688 | |||||||||||||||||
Hong Kong Electric Holdings |
26,000 | 165,005 | |||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. |
18,000 | 312,717 | |||||||||||||||||
Hopewell Holdings Ltd. |
11,000 | 42,022 | |||||||||||||||||
Hutchison Whampoa Ltd. |
35,000 | 332,906 | |||||||||||||||||
Hysan Development Company Ltd. |
7,000 | 19,818 | |||||||||||||||||
Kingboard Chemicals Holdings Company Ltd. |
11,000 | 39,198 | |||||||||||||||||
Li
& Fung Ltd. |
39,600 | 148,335 | |||||||||||||||||
Link REIT |
38,000 | 84,578 | |||||||||||||||||
Melco International Development |
7,000 | 9,815 | |||||||||||||||||
MTR Corporation |
27,000 | 93,441 | |||||||||||||||||
New World Development Company Ltd. |
37,600 | 92,489 | |||||||||||||||||
PCCW Ltd. |
58,000 | 36,625 | |||||||||||||||||
Shangri-La Asia Ltd. |
18,000 | 49,077 | |||||||||||||||||
Shun TAK Holdings Ltd. |
12,000 | 15,967 | |||||||||||||||||
Sino Land Company Ltd. |
26,000 | 56,849 | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. |
23,000 | 363,225 | |||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. Class A |
14,500 | 164,333 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Television Broadcasts Ltd. |
5,000 | $ | 26,916 | ||||||||||||||||
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation |
20,000 | 26,359 | |||||||||||||||||
Wharf Holdings Ltd. |
21,125 | 100,444 | |||||||||||||||||
Wing Hang Bank Ltd. |
2,000 | 30,498 | |||||||||||||||||
4,000,439 | |||||||||||||||||||
Ireland0.6% |
|||||||||||||||||||
Allied Irish Banks PLC |
14,714 | 314,270 | |||||||||||||||||
Anglo Irish Bank PLC |
5,957 | 80,197 | |||||||||||||||||
Bank of Ireland |
17,295 | 258,234 | |||||||||||||||||
CRH PLC |
9,192 | 349,420 | |||||||||||||||||
DCC PLC |
1,555 | 36,783 | |||||||||||||||||
Elan Corporation PLC |
* |
7,416 | 158,206 | ||||||||||||||||
Greencore Group PLC |
5,146 | 30,456 | |||||||||||||||||
IAWS Group PLC |
2,095 | 49,122 | |||||||||||||||||
Kerry Group PLC Class A |
2,758 | 86,722 | |||||||||||||||||
Kingspan Group PLC |
2,308 | 30,850 | |||||||||||||||||
Paddy Power PLC |
684 | 25,368 | |||||||||||||||||
1,419,628 | |||||||||||||||||||
Italy3.7% |
|||||||||||||||||||
AEM SpA |
10,167 | 37,449 | |||||||||||||||||
Alleanza Assicurazioni SpA |
6,413 | 83,990 | |||||||||||||||||
Arnoldo Mondadori Editore SpA |
910 | 7,705 | |||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA |
17,887 | 806,468 | |||||||||||||||||
Atlartia SpA |
4,057 | 123,012 | |||||||||||||||||
Autogrill SpA |
2,618 | 39,179 | |||||||||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
|
19,348 | 85,899 | ||||||||||||||||
Banca Popolare di Milano Scrl |
8,299 | 91,365 | |||||||||||||||||
Banco Popolare SpA |
* |
10,888 | 180,843 | ||||||||||||||||
Bulgari SpA |
2,013 | 23,390 | |||||||||||||||||
Enel SpA |
73,413 | 780,973 | |||||||||||||||||
ENI SpA |
43,293 | 1,476,230 | |||||||||||||||||
Fiat SpA |
11,496 | 266,839 | |||||||||||||||||
Finmeccanica SpA |
4,830 | 164,747 | |||||||||||||||||
Fondiaria-Sai SpA |
1,454 | 60,383 | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaola |
130,790 | 924,345 | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo RNC |
14,283 | 94,275 | |||||||||||||||||
Italcementi SpA |
992 | 20,184 | |||||||||||||||||
Lottomatica SpA |
|
894 | 27,884 | ||||||||||||||||
Luxottica Group SpA |
|
2,714 | 68,439 | ||||||||||||||||
Mediaset SpA |
13,265 | 123,139 | |||||||||||||||||
Mediobanca SpA |
|
7,721 | 158,778 | ||||||||||||||||
Mediolanum SpA |
3,095 | 19,008 | |||||||||||||||||
Parmalat SpA |
23,969 | 92,298 | |||||||||||||||||
Pirelli & C SpA |
* |
39,884 | 34,996 | ||||||||||||||||
Prysmian SpA |
* |
1,905 | 40,765 | ||||||||||||||||
Saipem SpA |
2,085 | 84,672 | |||||||||||||||||
Seat Pagine Gialle SpA |
99,963 | 17,317 | |||||||||||||||||
Snam Rete Gas SpA |
14,205 | 90,556 | |||||||||||||||||
Telecom Italia RNC |
100,213 | 165,878 | |||||||||||||||||
Telecom Italia SpA |
176,142 | 367,814 | |||||||||||||||||
Terna SpA |
24,044 | 102,852 | |||||||||||||||||
UniCredito Italiano SpA |
155,076 | 1,040,854 | |||||||||||||||||
Unione Di Banche Italiane SCPA |
10,800 | 277,430 | |||||||||||||||||
7,979,956 | |||||||||||||||||||
Japan19.7% |
|||||||||||||||||||
77
Bank Ltd. (The) |
8,000 | 45,048 | |||||||||||||||||
Access Company Ltd. |
* |
2 | 7,154 | ||||||||||||||||
Acom Company Ltd. |
960 | 25,546 | |||||||||||||||||
Advantest Corporation |
2,400 | 62,859 | |||||||||||||||||
Aeon Company Ltd. |
11,500 | 138,325 | |||||||||||||||||
Aeon Credit Service Company Ltd. |
900 | 12,103 | |||||||||||||||||
Aeon Mall Company Ltd. |
600 | $ | 16,816 | ||||||||||||||||
Aiful Corporation |
|
2,075 | 33,125 | ||||||||||||||||
Aisin Seiki Company Ltd. |
3,200 | 120,479 | |||||||||||||||||
Ajinomoto Company, Inc. |
11,000 | 111,857 | |||||||||||||||||
Alfresa Holdings Corporation |
700 | 55,453 | |||||||||||||||||
All Nippon Airways Company Ltd. |
9,000 | 39,701 | |||||||||||||||||
Alps Electric Company Ltd. |
2,000 | 19,990 | |||||||||||||||||
Amada Company Ltd. |
5,000 | 38,214 | |||||||||||||||||
Aoyama Trading Company Ltd. |
1,000 | 21,617 | |||||||||||||||||
Asahi Breweries Ltd. |
7,600 | 156,668 | |||||||||||||||||
Asahi Glass Company Ltd. |
16,000 | 177,220 | |||||||||||||||||
Asahi Kasei Corporation |
22,000 | 115,497 | |||||||||||||||||
Asatsu-DK, Inc. |
200 | 7,136 | |||||||||||||||||
Asics Corporation |
4,000 | 46,390 | |||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. |
8,275 | 324,434 | |||||||||||||||||
Bank of Kyoto Ltd. (The) |
4,000 | 49,015 | |||||||||||||||||
Bank of Yokohama Ltd. (The) |
21,000 | 143,453 | |||||||||||||||||
Benesse Corporation |
900 | 42,399 | |||||||||||||||||
Bridgestone Corporation |
11,200 | 192,922 | |||||||||||||||||
Canon Marketing Japan, Inc. |
900 | 16,998 | |||||||||||||||||
Canon, Inc. |
18,000 | 838,152 | |||||||||||||||||
Casio Computer Company Ltd. |
4,500 | 66,721 | |||||||||||||||||
Central Glass Company Ltd. |
2,000 | 7,864 | |||||||||||||||||
Central Japan Railway Company |
26 | 269,676 | |||||||||||||||||
Chiba Bank Ltd. (The) |
14,000 | 95,658 | |||||||||||||||||
Chiyoda Corporation |
2,000 | 18,263 | |||||||||||||||||
Chubu Electric Power Company, Inc. |
11,400 | 285,558 | |||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Company Ltd. |
4,500 | 50,947 | |||||||||||||||||
Chugoku Electric Power Company |
2,000 | 44,654 | |||||||||||||||||
Circle K Sunkus Company Ltd. |
300 | 5,123 | |||||||||||||||||
Citizen Holding Company Ltd. |
4,700 | 40,053 | |||||||||||||||||
Coca-Cola West Japan Company Ltd. |
1,200 | 29,050 | |||||||||||||||||
COMSYS Holdings Corporation |
1,000 | 8,727 | |||||||||||||||||
Cosmo Oil Company Ltd. |
12,000 | 37,962 | |||||||||||||||||
Credit Saison Company Ltd. |
2,400 | 67,231 | |||||||||||||||||
CSK Corporation |
800 | 18,601 | |||||||||||||||||
KDDI Corporation |
40 | 245,616 | |||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Company Ltd. |
11,000 | 175,546 | |||||||||||||||||
Daicel Chemical Industries Ltd. |
3,000 | 15,541 | |||||||||||||||||
Daido Steel Company Ltd. |
8,000 | 41,602 | |||||||||||||||||
Daifuku Company Ltd. |
1,000 | 12,883 | |||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Company Ltd. |
11,702 | 346,565 | |||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd. |
4,200 | 182,747 | |||||||||||||||||
Dainippon Ink & Chemical, Inc. |
14,000 | 44,214 | |||||||||||||||||
Daito Trust Construction Company Ltd. |
1,600 | 82,450 | |||||||||||||||||
Daiwa House Industry Company Ltd. |
9,000 | 89,710 | |||||||||||||||||
Daiwa Securities Group, Inc. |
22,000 | 191,805 | |||||||||||||||||
Denki Kagaku Kogyo KK |
6,000 | 19,053 | |||||||||||||||||
Denso Corporation |
7,900 | 257,106 | |||||||||||||||||
Dentsu, Inc. |
33 | 75,649 | |||||||||||||||||
Dowa Mining Company Ltd. |
3,000 | 18,038 | |||||||||||||||||
E*Trade Securities Company Ltd. |
25 | 21,820 | |||||||||||||||||
eAccess Ltd. |
19 | 11,772 | |||||||||||||||||
East Japan Railway Company |
56 | 466,165 | |||||||||||||||||
Ebara Corporation |
|
5,000 | 15,347 | ||||||||||||||||
EDION Corporation |
900 | 8,338 | |||||||||||||||||
Eisai Company Ltd. |
4,100 | 140,926 | |||||||||||||||||
Electric Power Development Company |
2,840 | 102,810 | |||||||||||||||||
Elpida Memory, Inc. |
* |
1,500 | 50,511 | ||||||||||||||||
Familymart Company Ltd. |
600 | 21,724 | |||||||||||||||||
Fanuc Ltd. |
3,100 | 296,889 | |||||||||||||||||
Fast Retailing Company Ltd. |
1,000 | 88,973 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Fuji Electric Holdings Company Ltd. |
7,000 | $ | 28,583 | ||||||||||||||||
FUJIFILM Holding Corporation |
8,500 | 303,297 | |||||||||||||||||
Fujikura Ltd. |
4,000 | 18,163 | |||||||||||||||||
Fujitsu Ltd. |
30,000 | 198,066 | |||||||||||||||||
Fukuoka Financial Group, Inc. |
12,000 | 62,822 | |||||||||||||||||
Furukawa Electric Company Ltd. (The) |
8,000 | 26,045 | |||||||||||||||||
Glory Ltd. |
800 | 17,076 | |||||||||||||||||
Gunma Bank Ltd. |
5,000 | 35,974 | |||||||||||||||||
Gunze Ltd. |
2,000 | 8,453 | |||||||||||||||||
Hachijuni Bank Ltd. (The) |
6,000 | 38,377 | |||||||||||||||||
Hakuhodo DY Holdings, Inc. |
660 | 39,686 | |||||||||||||||||
Hankyu Department Stores, Inc. |
1,000 | 6,727 | |||||||||||||||||
Hankyu Holdings, Inc. |
18,600 | 80,830 | |||||||||||||||||
Haseko Corporation |
17,000 | 25,289 | |||||||||||||||||
Hikari Tsushin, Inc. |
200 | 5,931 | |||||||||||||||||
Hino Motors Ltd. |
2,000 | 13,321 | |||||||||||||||||
Hirose Electric Company Ltd. |
630 | 71,144 | |||||||||||||||||
Hiroshima Bank Ltd. (The) |
10,000 | 48,582 | |||||||||||||||||
Hitachi Cable Ltd. |
1,000 | 3,759 | |||||||||||||||||
Hitachi Chemical Company Ltd. |
2,300 | 43,629 | |||||||||||||||||
Hitachi Construction Machinery Company Ltd. |
2,000 | 50,632 | |||||||||||||||||
Hitachi High-Technologies Corporation |
700 | 11,676 | |||||||||||||||||
Hitachi Ltd. |
58,000 | 345,715 | |||||||||||||||||
Hokkaido Electric Power Company, Inc. |
3,000 | 69,836 | |||||||||||||||||
Hokugin Financial Group, Inc. |
19,000 | 57,449 | |||||||||||||||||
Honda Motor Company Ltd. |
26,300 | 758,374 | |||||||||||||||||
House Foods Corporation |
500 | 7,445 | |||||||||||||||||
Hoya Corporation |
7,100 | 167,472 | |||||||||||||||||
Ibiden Company Ltd. |
2,200 | 87,107 | |||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Company Ltd. |
200 | 15,575 | |||||||||||||||||
IHI Corporation |
21,000 | 40,617 | |||||||||||||||||
Inpex Holdings, Inc. |
14 | 157,978 | |||||||||||||||||
Isetan Company Ltd. |
|
3,900 | 45,230 | ||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd. |
10,000 | 50,178 | |||||||||||||||||
Ito En Ltd. |
800 | 14,222 | |||||||||||||||||
Itochu Corporation |
25,000 | 249,605 | |||||||||||||||||
Itochu Techno-Science Corporation |
300 | 9,069 | |||||||||||||||||
J
Front Retailing Company Ltd. |
8,600 | 55,391 | |||||||||||||||||
Jafco Company Ltd. |
* |
400 | 13,440 | ||||||||||||||||
Japan Airlines System Corporation |
* |
14,000 | 36,445 | ||||||||||||||||
Japan Petroleum Exploration Company |
500 | 33,332 | |||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corporation REIT |
12 | 39,818 | |||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corporation REIT |
6 | 70,292 | |||||||||||||||||
Japan Retail Fund Investment Corporation REIT |
4 | 25,406 | |||||||||||||||||
Japan Steel Works Ltd. (The) |
6,000 | 103,108 | |||||||||||||||||
Japan Tobacco, Inc. |
78 | 389,530 | |||||||||||||||||
JFE Holdings, Inc. |
9,700 | 433,150 | |||||||||||||||||
JGC Corporation |
3,000 | 45,961 | |||||||||||||||||
Joyo Bank Ltd. |
14,000 | 71,489 | |||||||||||||||||
JSR Corporation |
3,800 | 86,364 | |||||||||||||||||
JTEKT Corporation |
3,700 | 61,000 | |||||||||||||||||
Jupiter Telecommunications Company |
* |
23 | 21,606 | ||||||||||||||||
Kajima Corporation |
19,000 | 54,477 | |||||||||||||||||
Kamigumi Company Ltd. |
5,000 | 39,896 | |||||||||||||||||
Kaneka Corporation |
6,000 | 37,862 | |||||||||||||||||
Kansai Electric Power Company, Inc. (The) |
12,600 | 314,712 | |||||||||||||||||
Kansai Paint Company Ltd. |
2,000 | $ | 13,093 | ||||||||||||||||
Kao Corporation |
9,000 | 255,650 | |||||||||||||||||
Kawasaki Heavy Industries Ltd. |
30,000 | 67,291 | |||||||||||||||||
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
9,000 | 88,192 | |||||||||||||||||
Keihin Electric Express Railway Company Ltd. |
|
7,000 | 47,707 | ||||||||||||||||
Keio Electric Railway Company Ltd. |
12,000 | 67,144 | |||||||||||||||||
Keisei Electric Railway Company Ltd. |
7,000 | 37,785 | |||||||||||||||||
Keyence Corporation |
630 | 146,343 | |||||||||||||||||
Kikkoman Corporation |
2,000 | 24,800 | |||||||||||||||||
Kinden Corporation |
1,000 | 9,589 | |||||||||||||||||
Kinki Nippon Railway Company Ltd. |
30,000 | 107,268 | |||||||||||||||||
Kirin Holdings Company Ltd. |
13,000 | 247,385 | |||||||||||||||||
KK
DaVinci Advisors |
* |
13 | 10,075 | ||||||||||||||||
Kobe Steel Ltd. |
46,000 | 132,396 | |||||||||||||||||
Kokuyo Company Ltd. |
700 | 6,042 | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd. |
15,000 | 421,619 | |||||||||||||||||
Komori Corporation |
430 | 9,006 | |||||||||||||||||
Konami Corporation |
1,200 | 45,646 | |||||||||||||||||
Konica Minolta Holdings, Inc. |
7,500 | 103,007 | |||||||||||||||||
Kose Corporation |
400 | 8,685 | |||||||||||||||||
Kubota Corporation |
19,000 | 118,245 | |||||||||||||||||
Kuraray Company Ltd. |
7,000 | 83,987 | |||||||||||||||||
Kurita Water Industries Ltd. |
1,500 | 55,894 | |||||||||||||||||
Kyocera Corporation |
2,900 | 245,400 | |||||||||||||||||
Kyowa Hakko Kogyo Company Ltd. |
4,000 | 38,324 | |||||||||||||||||
Kyushu Electric Power Company, Inc. |
6,000 | 146,971 | |||||||||||||||||
Lawson, Inc. |
800 | 35,488 | |||||||||||||||||
Leopalace21 Corporation |
2,400 | 38,849 | |||||||||||||||||
Mabuchi Motor Company Ltd. |
400 | 19,427 | |||||||||||||||||
Makita Corporation |
2,100 | 66,157 | |||||||||||||||||
Marubeni Corporation |
27,000 | 198,331 | |||||||||||||||||
Marui Company Ltd. |
4,000 | 42,771 | |||||||||||||||||
Matsui Securities Company Ltd. |
1,100 | 6,249 | |||||||||||||||||
Matsushita Electric Industrial Company Ltd. |
33,000 | 716,100 | |||||||||||||||||
Matsushita Electric Works Ltd. |
7,000 | 72,544 | |||||||||||||||||
Mazada Motor Corporation |
5,000 | 17,873 | |||||||||||||||||
Mediceo Paltac Holdings Company Ltd. |
2,100 | 38,252 | |||||||||||||||||
Meiji Dairies Corporation |
6,000 | 36,279 | |||||||||||||||||
Meiji Seika Kaisha Ltd. |
5,000 | 25,512 | |||||||||||||||||
Meitec Corporation |
300 | 9,116 | |||||||||||||||||
Millea Holdings, Inc. |
12,800 | 475,462 | |||||||||||||||||
Minebea Company Ltd. |
5,000 | 29,519 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation |
22,000 | 146,279 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Corporation |
22,300 | 681,130 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corporation |
33,000 | 287,690 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Company Ltd. |
19,000 | 464,875 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. |
7,000 | 49,905 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
56,000 | 241,386 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Logistics Corporation |
3,000 | 38,798 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Materials Corporation |
18,000 | 78,888 | |||||||||||||||||
Mitsubishi Motor Corporation |
* |
25,000 | 41,296 | ||||||||||||||||
Mitsubishi Rayon Company Ltd. |
10,000 | 32,227 | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
144,420 | 1,261,210 | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Ltd. |
440 | 15,362 | |||||||||||||||||
Mitsui & Company Ltd. |
28,000 | 573,599 | |||||||||||||||||
Mitsui Chemicals, Inc. |
13,000 | 87,011 | |||||||||||||||||
Mitsui Engineering & Shipbuilding Company Ltd. |
12,000 | 32,456 | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Company Ltd. |
14,000 | 281,156 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Mitsui Mining & Smelting Company Ltd. |
12,000 | $ | 38,021 | ||||||||||||||||
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. |
18,000 | 219,839 | |||||||||||||||||
Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd. |
|
21,000 | 211,788 | ||||||||||||||||
Mitsui Trust Holdings, Inc. |
13,000 | 79,102 | |||||||||||||||||
Mitsukoshi Ltd. |
|
6,000 | 23,375 | ||||||||||||||||
Mitsumi Electric Company Ltd. |
1,700 | 54,071 | |||||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. |
157 | 578,969 | |||||||||||||||||
Murata Manufacturing Company Ltd. |
3,600 | 180,286 | |||||||||||||||||
NEC Corporation |
34,000 | 131,437 | |||||||||||||||||
NTT DoCoMo, Inc. |
279 | 424,672 | |||||||||||||||||
Namco Bandai Holdings, Inc. |
4,150 | 56,392 | |||||||||||||||||
NEC
Electronics Corporation |
* |
300 | 5,839 | ||||||||||||||||
NGK Insulators Ltd. |
5,000 | 89,289 | |||||||||||||||||
NGK
Spark Plug Company Ltd. |
|
2,000 | 26,131 | ||||||||||||||||
NHK Spring Company Ltd. |
2,000 | 14,260 | |||||||||||||||||
Nichirei Company |
2,000 | 9,666 | |||||||||||||||||
Nidec Corporation |
2,000 | 123,205 | |||||||||||||||||
Nikon Corporation |
6,000 | 160,314 | |||||||||||||||||
Nintendo Company Ltd. |
1,700 | 887,933 | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund, Inc. REIT |
7 | 89,051 | |||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Company Ltd. |
6,500 | 101,908 | |||||||||||||||||
Nippon Express Company Ltd. |
14,000 | 80,857 | |||||||||||||||||
Nippon Kayaku Company Ltd. |
3,000 | 18,325 | |||||||||||||||||
Nippon Light Metal Company Ltd. |
3,000 | 4,552 | |||||||||||||||||
Nippon Meat Packers, Inc. |
2,000 | 29,638 | |||||||||||||||||
Nippon Mining Holdings, Inc. |
16,000 | 85,844 | |||||||||||||||||
Nippon Oil Corporation |
21,000 | 132,219 | |||||||||||||||||
Nippon Sanso Corporation |
6,000 | 48,497 | |||||||||||||||||
Nippon Sheet Glass Company Ltd. |
8,000 | 35,842 | |||||||||||||||||
Nippon Shokubai Company Ltd. |
1,000 | 6,647 | |||||||||||||||||
Nippon Steel Corporation |
97,000 | 495,098 | |||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corporation |
87 | 376,208 | |||||||||||||||||
Nippon Unipac Holding |
21 | 50,242 | |||||||||||||||||
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha |
18,000 | 170,381 | |||||||||||||||||
Nipponkoa Insurance Company Ltd. |
5,000 | 38,504 | |||||||||||||||||
Nishimatsu Construction Company Ltd. |
2,000 | 4,289 | |||||||||||||||||
Nishi-Nippon City Bank Ltd. (The) |
16,000 | 42,296 | |||||||||||||||||
Nissan Chemical Industries Ltd. |
2,000 | 21,273 | |||||||||||||||||
Nissan Motor Company Ltd. |
36,800 | 307,998 | |||||||||||||||||
Nisshin Seifun Group, Inc. |
2,200 | 23,655 | |||||||||||||||||
Nisshin Steel Company Ltd. |
15,000 | 52,329 | |||||||||||||||||
Nisshinbo Industries, Inc. |
4,000 | 37,499 | |||||||||||||||||
Nissin Food Products Company Ltd. |
2,000 | 67,380 | |||||||||||||||||
Nitori Company Ltd. |
300 | 17,012 | |||||||||||||||||
Nitto Denko Corporation |
2,800 | 118,851 | |||||||||||||||||
NOK Corporation |
1,400 | 28,785 | |||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. |
29,000 | 435,840 | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings, Inc. |
600 | 10,060 | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Office Fund, Inc. REIT |
5 | 40,661 | |||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd. |
2,250 | 59,112 | |||||||||||||||||
NSK Ltd. |
7,000 | 53,179 | |||||||||||||||||
NTN Corporation |
9,000 | 61,837 | |||||||||||||||||
NTT Data Corporation |
25 | 109,884 | |||||||||||||||||
NTT Urban Development Corporation |
24 | 34,758 | |||||||||||||||||
Obayashi Corporation |
11,000 | 46,512 | |||||||||||||||||
Obic Company Ltd. |
100 | 17,809 | |||||||||||||||||
Odakyu Electric Railway Company Ltd. |
9,000 | 66,885 | |||||||||||||||||
Oji Paper Company Ltd. |
16,000 | 72,513 | |||||||||||||||||
Oki
Electric Industry Company Ltd. |
* |
4,000 | 7,760 | ||||||||||||||||
Okuma Corporation |
2,000 | $ | 21,652 | ||||||||||||||||
Okumura Corporation |
|
2,000 | 10,180 | ||||||||||||||||
Olympus Corporation |
4,000 | 121,505 | |||||||||||||||||
Omron Corporation |
4,100 | 84,814 | |||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Company Ltd. |
600 | 29,259 | |||||||||||||||||
Onward Holdings Corporation Ltd. |
2,000 | 20,481 | |||||||||||||||||
Oracle Corporation (Japan) |
300 | 13,934 | |||||||||||||||||
Oriental Land Company Ltd. |
700 | 41,109 | |||||||||||||||||
ORIX Corporation |
1,660 | 228,551 | |||||||||||||||||
Osaka Gas Company Ltd. |
35,000 | 140,350 | |||||||||||||||||
OSG Corporation |
900 | 10,470 | |||||||||||||||||
Otsuka Corporation |
200 | 16,939 | |||||||||||||||||
Pioneer Corporation |
2,000 | 20,049 | |||||||||||||||||
Promise Company Ltd. |
1,060 | 30,606 | |||||||||||||||||
Q.P. Corporation |
800 | 8,290 | |||||||||||||||||
Rakuten, Inc. |
94 | 56,511 | |||||||||||||||||
Resona Holdings, Inc. |
|
94 | 157,435 | ||||||||||||||||
Ricoh Company Ltd. |
12,000 | 198,199 | |||||||||||||||||
Rinnai Corporation |
300 | 9,856 | |||||||||||||||||
Rohm Company Ltd. |
1,900 | 118,550 | |||||||||||||||||
Round One Corporation |
4 | 4,182 | |||||||||||||||||
Ryohin Keikaku Company Ltd. |
500 | 29,120 | |||||||||||||||||
Sankyo Company Ltd. |
600 | 35,743 | |||||||||||||||||
Santen Pharmaceutical Company Ltd. |
700 | 16,302 | |||||||||||||||||
Sanwa Shutter Corporation |
3,000 | 13,105 | |||||||||||||||||
Sanyo Electric Company Ltd. |
* |
21,000 | 44,641 | ||||||||||||||||
Sapporo Breweries Ltd. |
4,000 | 32,955 | |||||||||||||||||
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc. |
4 | 28,097 | |||||||||||||||||
SBI Holdings, Inc. |
111 | 26,814 | |||||||||||||||||
Secom Company Ltd. |
3,500 | 171,924 | |||||||||||||||||
Sega Sammy Holdings, Inc. |
4,348 | 46,253 | |||||||||||||||||
Seiko Epson Corporation |
1,800 | 48,424 | |||||||||||||||||
Seino Transportation Company Ltd. |
4,000 | 26,122 | |||||||||||||||||
Sekisui Chemical Company Ltd. |
8,000 | 48,597 | |||||||||||||||||
Sekisui House Ltd. |
8,000 | 74,611 | |||||||||||||||||
Seven & I Holdings Company Ltd. |
14,240 | 360,788 | |||||||||||||||||
Sharp Corporation |
17,000 | 291,290 | |||||||||||||||||
Shikoku Electric Power Company |
1,300 | 38,695 | |||||||||||||||||
Shimachu Company Ltd. |
600 | 18,103 | |||||||||||||||||
Shimamura Company Ltd. |
500 | 42,926 | |||||||||||||||||
Shimano, Inc. |
1,000 | 46,409 | |||||||||||||||||
Shimizu Corporation |
10,000 | 46,284 | |||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Company Ltd. |
6,700 | 348,280 | |||||||||||||||||
Shinko Electric Industries |
800 | 9,082 | |||||||||||||||||
Shinko Securities Company Ltd. |
* |
13,000 | 38,101 | ||||||||||||||||
Shinsei Bank Ltd. |
* |
14,000 | 46,158 | ||||||||||||||||
Shionogi & Company Ltd. |
4,000 | 68,674 | |||||||||||||||||
Shiseido Company Ltd. |
6,000 | 159,476 | |||||||||||||||||
Shizuoka Bank Ltd. |
11,000 | 130,487 | |||||||||||||||||
Showa Denko KK |
22,000 | 74,161 | |||||||||||||||||
Showa Shell Sekiyu KK |
2,900 | 29,498 | |||||||||||||||||
SMC Corporation |
1,100 | 116,661 | |||||||||||||||||
Softbank Corporation |
* |
12,200 | 223,196 | ||||||||||||||||
Sojitz Corporation |
17,200 | 57,472 | |||||||||||||||||
Sompo Japan Insurance, Inc. |
14,000 | 124,609 | |||||||||||||||||
Sony Corporation |
17,000 | 682,604 | |||||||||||||||||
Sony Financial Holdings, Inc. |
18 | 72,933 | |||||||||||||||||
Stanley Electric Company Ltd. |
2,500 | 61,466 | |||||||||||||||||
Sumco Corporation |
1,900 | 41,830 | |||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Company Ltd. |
28,000 | 180,428 | |||||||||||||||||
Sumitomo Corporation |
18,000 | 239,511 | |||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd. |
12,600 | 160,795 | |||||||||||||||||
Sumitomo Heavy Industries Ltd. |
10,000 | 65,115 | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Industries Ltd. |
66,000 | 252,435 | |||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Company Ltd. |
9,000 | 169,614 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
111 | $ | 736,097 | ||||||||||||||||
Sumitomo Osaka Cement Company Ltd. |
4,000 | 9,348 | |||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Company Ltd. |
6,000 | 106,712 | |||||||||||||||||
Sumitomo Rubber Industries, Inc. |
1,900 | 14,605 | |||||||||||||||||
Sumitomo Titanium Corporation |
200 | 12,463 | |||||||||||||||||
Sumitomo Trust & Banking Company Ltd. (The) |
22,000 | 152,207 | |||||||||||||||||
Suruga Bank Ltd. (The) |
4,000 | 50,819 | |||||||||||||||||
Suzuken Company Ltd. |
960 | 39,547 | |||||||||||||||||
Suzuki Motor Corporation |
3,400 | 86,334 | |||||||||||||||||
T&D Holdings, Inc. |
3,600 | 190,594 | |||||||||||||||||
TDK Corporation |
2,000 | 118,869 | |||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corporation |
15,000 | 36,475 | |||||||||||||||||
Taisei Corporation |
22,000 | 56,452 | |||||||||||||||||
Taisho Pharmaceutical Company Ltd. |
2,300 | 45,692 | |||||||||||||||||
Taiyo Yuden Company Ltd. |
1,000 | 9,823 | |||||||||||||||||
Takara Holdings, Inc. |
2,000 | 13,836 | |||||||||||||||||
Takashimaya Company Ltd. |
6,000 | 67,831 | |||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Company Ltd. |
14,320 | 717,670 | |||||||||||||||||
Takefuji Corporation |
2,390 | 50,557 | |||||||||||||||||
Tanabe Seiyaju Company Ltd. |
4,000 | 46,807 | |||||||||||||||||
Teijin Ltd. |
13,000 | 55,023 | |||||||||||||||||
Terumo Corporation |
2,800 | 147,128 | |||||||||||||||||
THK Company Ltd. |
1,600 | 27,724 | |||||||||||||||||
Tobu Railway Company Ltd. |
13,000 | 69,643 | |||||||||||||||||
Toda Corporation |
2,000 | 8,288 | |||||||||||||||||
Toho Company Ltd. |
1,400 | 32,818 | |||||||||||||||||
Toho Titanium Company Ltd. |
300 | 7,727 | |||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Company, Inc. |
7,700 | 188,154 | |||||||||||||||||
Tokai Rika Company Ltd. |
700 | 18,360 | |||||||||||||||||
Tokuyama Corporation |
3,000 | 21,994 | |||||||||||||||||
Tokyo Broadcasting System |
200 | 4,819 | |||||||||||||||||
Tokyo Electric Power Company, Inc. (The) |
20,000 | 537,077 | |||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. |
3,000 | 183,557 | |||||||||||||||||
Tokyo Gas Company Ltd. |
36,000 | 146,478 | |||||||||||||||||
Tokyo Seimitsu Company Ltd. |
400 | 7,387 | |||||||||||||||||
Tokyo Steel Manufacturing Company Ltd. |
1,300 | 17,830 | |||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Company Ltd. |
4,000 | 26,544 | |||||||||||||||||
Tokyu Corporation |
21,000 | 106,947 | |||||||||||||||||
Tokyu Land Corporation |
9,000 | 57,220 | |||||||||||||||||
TonenGeneral Sekiyu KK |
6,000 | 51,482 | |||||||||||||||||
Toppan Printing Company Ltd. |
8,000 | 93,395 | |||||||||||||||||
Toray Industries, Inc. |
24,000 | 157,037 | |||||||||||||||||
Toshiba Corporation |
50,000 | 335,464 | |||||||||||||||||
Tosoh Corporation |
9,000 | 31,222 | |||||||||||||||||
Tostem Inax Holding Corporation |
4,900 | 74,092 | |||||||||||||||||
Toto Ltd. |
3,000 | 28,503 | |||||||||||||||||
Toyo Seikan Kaisha Ltd. |
3,300 | 63,068 | |||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd. |
1,000 | 15,003 | |||||||||||||||||
Toyoda Gosei Company Ltd. |
900 | 34,183 | |||||||||||||||||
Toyota Boshoku Corporation |
1,400 | 42,218 | |||||||||||||||||
Toyota Industries Corporation |
2,700 | 96,529 | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corporation |
45,100 | 2,274,925 | |||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corporation |
4,300 | 92,194 | |||||||||||||||||
Trend Micro, Inc. |
2,000 | 78,794 | |||||||||||||||||
Ube Industries Ltd. |
19,000 | 61,943 | |||||||||||||||||
UniCharm Corporation |
500 | 36,643 | |||||||||||||||||
UNY Company Ltd. |
2,000 | 19,165 | |||||||||||||||||
Urban Corporation |
2,400 | 10,368 | |||||||||||||||||
Ushio, Inc. |
2,600 | 49,156 | |||||||||||||||||
USS Company Ltd. |
200 | 13,912 | |||||||||||||||||
Wacoal Corporation |
1,000 | $ | 14,827 | ||||||||||||||||
West Japan Railway Company |
30 | 132,621 | |||||||||||||||||
Yahoo Japan Corporation |
290 | 152,150 | |||||||||||||||||
Yakult Honsha Company Ltd. |
1,900 | 59,080 | |||||||||||||||||
Yamada Denki Company Ltd. |
1,400 | 121,854 | |||||||||||||||||
Yamaha Corporation |
3,700 | 71,333 | |||||||||||||||||
Yamaha Motor Company Ltd. |
2,900 | 53,805 | |||||||||||||||||
Yamato Transport Company Ltd. |
7,000 | 102,693 | |||||||||||||||||
Yamazaki Baking Company Ltd. |
1,000 | 9,524 | |||||||||||||||||
Yaskawa Electric Corporation |
5,000 | 47,799 | |||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corporation |
3,400 | 34,481 | |||||||||||||||||
Zeon Corporation |
2,000 | 9,009 | |||||||||||||||||
42,449,631 | |||||||||||||||||||
Luxembourg0.6% |
|||||||||||||||||||
Acergy SA |
2,569 | 55,350 | |||||||||||||||||
Arcelor |
15,369 | 1,259,209 | |||||||||||||||||
Millicom International Cellular |
* |
462 | 44,155 | ||||||||||||||||
SES |
2,132 | 45,134 | |||||||||||||||||
Stolt-Nielsen SA |
550 | 11,524 | |||||||||||||||||
1,415,372 | |||||||||||||||||||
Netherlands4.0% |
|||||||||||||||||||
ASML Holdings NV |
* |
7,336 | 181,194 | ||||||||||||||||
Aegon NV |
25,182 | 370,176 | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV |
4,432 | 356,224 | |||||||||||||||||
Corio NV |
518 | 45,389 | |||||||||||||||||
Corporate Express |
3,544 | 41,326 | |||||||||||||||||
European Aeronautic Defense and Space Company |
|
5,785 | 137,186 | ||||||||||||||||
Fugro NV |
1,178 | 91,715 | |||||||||||||||||
Heineken Holding NV Class A |
640 | 32,256 | |||||||||||||||||
Heineken NV |
4,091 | 238,017 | |||||||||||||||||
ING Groep NV |
31,928 | 1,195,720 | |||||||||||||||||
James Hardie Industries NV |
6,561 | 37,533 | |||||||||||||||||
Koninklijke Ahold NV |
* |
21,058 | 313,144 | ||||||||||||||||
Koninklijke DSM |
2,591 | 125,157 | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips Electronics NV |
19,255 | 738,362 | |||||||||||||||||
Oce NV |
599 | 10,202 | |||||||||||||||||
Qiagen NV |
* |
3,398 | 70,418 | ||||||||||||||||
Randstad Holding NV |
1,085 | 50,897 | |||||||||||||||||
Reed Elsevier NV |
11,278 | 216,014 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class A |
60,536 | 2,086,365 | |||||||||||||||||
Royal KPN NV |
32,374 | 547,477 | |||||||||||||||||
SBM Offshore NV |
2,337 | 75,522 | |||||||||||||||||
STMicroelectronics NV |
12,142 | 129,528 | |||||||||||||||||
TNT NV |
7,124 | 264,727 | |||||||||||||||||
Tomtom NV |
* |
1,191 | 49,336 | ||||||||||||||||
Unilever NV |
29,120 | 981,988 | |||||||||||||||||
Vedior NV |
3,358 | 97,896 | |||||||||||||||||
Wereldhave NV |
289 | 35,680 | |||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV |
4,949 | 131,465 | |||||||||||||||||
8,650,914 | |||||||||||||||||||
New Zealand0.1% |
|||||||||||||||||||
Auckland International Airport Ltd. |
8,084 | 14,522 | |||||||||||||||||
Contact Energy Ltd. |
5,052 | 31,703 | |||||||||||||||||
Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. |
1,564 | 2,895 | |||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corporation |
8,610 | 19,871 | |||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd. |
10,277 | 67,791 | |||||||||||||||||
Sky City Entertainment Group Ltd. |
8,062 | 23,409 | |||||||||||||||||
Sky Network Television Ltd. |
1,544 | 5,826 | |||||||||||||||||
Telecom Corporation of New Zealand Ltd. |
27,345 | 80,668 | |||||||||||||||||
246,685 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Norway1.0% |
|||||||||||||||||||
Aker Kvaerner ASA |
* |
3,235 | $ | 74,241 | |||||||||||||||
DET
Norske Oljeselskap |
* |
7,200 | 12,966 | ||||||||||||||||
DNB NOR ASA |
13,364 | 204,411 | |||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA |
11,436 | 167,854 | |||||||||||||||||
Ocean RIG ASA |
* |
2,400 | 18,499 | ||||||||||||||||
Orkla ASA |
14,782 | 188,431 | |||||||||||||||||
Petroleum Geo-Services ASA |
* |
2,899 | 72,108 | ||||||||||||||||
ProSafe SE |
3,100 | 48,938 | |||||||||||||||||
Renewable Energy Corporation AS |
* |
2,650 | 74,778 | ||||||||||||||||
Schibsted ASA |
967 | 29,083 | |||||||||||||||||
Statoil ASA |
21,541 | 647,478 | |||||||||||||||||
Storebrand |
6,908 | 54,860 | |||||||||||||||||
Tandberg ASA |
1,436 | 21,701 | |||||||||||||||||
Telenor ASA |
* |
14,385 | 277,550 | ||||||||||||||||
TGS
Nopec Geophysical Company ASA |
* |
1,200 | 17,515 | ||||||||||||||||
Tomra Systems ASA |
1,398 | 10,636 | |||||||||||||||||
Yara International ASA |
3,275 | 190,827 | |||||||||||||||||
2,111,876 | |||||||||||||||||||
Portugal0.3% |
|||||||||||||||||||
Banco BPI SA |
2,502 | 13,254 | |||||||||||||||||
Banco Comercial Portugues SA Class R |
28,942 | 94,449 | |||||||||||||||||
Banco Espirito Santo SA |
2,116 | 36,874 | |||||||||||||||||
Brisa SA |
2,875 | 41,224 | |||||||||||||||||
Cimpor Cimentos de Portugal SA |
1,457 | 13,237 | |||||||||||||||||
Electricidade de Portugal SA |
31,876 | 193,850 | |||||||||||||||||
Portugal Telecom SGPS SA |
11,716 | 136,401 | |||||||||||||||||
PT
Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA |
3,994 | 47,442 | |||||||||||||||||
Sonae SGPS SA |
18,467 | 34,058 | |||||||||||||||||
610,789 | |||||||||||||||||||
Singapore1.1% |
|||||||||||||||||||
Allgreen Properties Ltd. |
6,000 | 5,396 | |||||||||||||||||
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT |
7,300 | 12,773 | |||||||||||||||||
CapitaCommercial Trust REIT |
20,000 | 32,493 | |||||||||||||||||
Capitaland Ltd. |
23,000 | 107,252 | |||||||||||||||||
CapitaMall Trust REIT |
22,000 | 55,550 | |||||||||||||||||
City Developments Ltd. |
10,000 | 80,603 | |||||||||||||||||
ComfortDelgro Corporation Ltd. |
37,000 | 49,177 | |||||||||||||||||
Cosco Corp. (Singapore) Ltd. |
18,000 | 48,759 | |||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. |
18,000 | 236,498 | |||||||||||||||||
Fraser and Neave Ltd. |
10,000 | 35,529 | |||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd. |
1,000 | 14,284 | |||||||||||||||||
Keppel Corporation Ltd. |
20,000 | 145,264 | |||||||||||||||||
Keppel Land Ltd. |
4,000 | 16,241 | |||||||||||||||||
Neptune Orient Lines Ltd. |
4,000 | 9,523 | |||||||||||||||||
Olam International Ltd. |
6,000 | 9,468 | |||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corporation |
40,600 | 240,073 | |||||||||||||||||
Parkway Holdings Ltd. |
15,000 | 35,174 | |||||||||||||||||
SembCorp Industries Ltd. |
10,340 | 30,758 | |||||||||||||||||
SembCorp Marine Ltd. |
21,000 | 58,826 | |||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd. |
8,400 | 95,361 | |||||||||||||||||
Singapore Exchange Ltd. |
15,000 | 82,716 | |||||||||||||||||
Singapore Land Ltd. |
1,000 | 4,966 | |||||||||||||||||
Singapore Post Ltd. |
10,000 | 8,373 | |||||||||||||||||
Singapore Press Holdings Ltd. |
24,500 | 82,050 | |||||||||||||||||
Singapore Technologies Engineering Ltd. |
26,000 | 64,169 | |||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd. |
135,159 | $ | 386,012 | ||||||||||||||||
SMRT Corporation Ltd. |
6,000 | 7,950 | |||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. |
20,000 | 279,227 | |||||||||||||||||
United Overseas Land Ltd. |
13,000 | 36,614 | |||||||||||||||||
Venture Corporation Ltd. |
5,000 | 38,517 | |||||||||||||||||
Wing Tai Holdings Ltd. |
14,000 | 22,397 | |||||||||||||||||
2,331,993 | |||||||||||||||||||
Spain4.3% |
|||||||||||||||||||
Abertis Infraestructuras SA |
4,020 | 131,148 | |||||||||||||||||
Acciona SA |
445 | 119,357 | |||||||||||||||||
Acerinox SA |
2,413 | 66,998 | |||||||||||||||||
ACS Actividades Construccion y Servicios |
3,374 | 192,432 | |||||||||||||||||
Antena 3 de Television SA |
|
1,214 | 16,704 | ||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
62,285 | 1,372,048 | |||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA |
|
7,727 | 84,895 | ||||||||||||||||
Banco Popular Espanol SA |
13,647 | 247,821 | |||||||||||||||||
Banco Santander SA |
104,145 | 2,078,389 | |||||||||||||||||
Bankinter SA |
2,060 | 32,744 | |||||||||||||||||
Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte SA |
2,974 | 44,091 | |||||||||||||||||
Corp Mapfre SA |
13,081 | 65,797 | |||||||||||||||||
Criteria Caixacorp SA |
11,251 | 77,402 | |||||||||||||||||
Enagas |
2,796 | 83,669 | |||||||||||||||||
Fomento de Construcciones Y Contratas SA |
687 | 45,347 | |||||||||||||||||
Gamesa Corporation Tecnologica SA |
2,739 | 125,257 | |||||||||||||||||
Gas Natural SDG SA |
1,797 | 111,222 | |||||||||||||||||
Gestevision Telecinco SA |
2,112 | 43,055 | |||||||||||||||||
Grupo Ferrovial SA |
1,190 | 86,440 | |||||||||||||||||
Iberdrola Renovables |
* |
11,579 | 80,757 | ||||||||||||||||
Iberdrola SA |
59,482 | 921,549 | |||||||||||||||||
Iberia Lineas Aereas de Espana |
9,947 | 43,390 | |||||||||||||||||
Inditex SA |
3,636 | 202,163 | |||||||||||||||||
Indra Sistemas SA |
1,576 | 45,467 | |||||||||||||||||
Promotora de Informaciones SA |
|
1,051 | 15,847 | ||||||||||||||||
Red Electric de Espana |
2,045 | 125,461 | |||||||||||||||||
Repsol YPF SA |
13,202 | 455,615 | |||||||||||||||||
Sacyr Vallehermoso SA |
|
1,382 | 48,093 | ||||||||||||||||
Sogecable SA |
* |
418 | 18,355 | ||||||||||||||||
Telefonica SA |
71,571 | 2,059,962 | |||||||||||||||||
Union Fenosa SA |
1,695 | 114,145 | |||||||||||||||||
Zardoya Otis SA |
2,501 | 69,518 | |||||||||||||||||
Zeltia SA |
3,742 | 27,464 | |||||||||||||||||
9,252,602 | |||||||||||||||||||
Sweden2.4% |
|||||||||||||||||||
Alfa Laval AB |
1,486 | 90,496 | |||||||||||||||||
Assa Abloy AB Class B |
4,945 | 89,848 | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB Class A |
11,228 | 192,139 | |||||||||||||||||
Atlas Copco AB Class B |
6,758 | 106,270 | |||||||||||||||||
Axfood AB |
275 | 9,806 | |||||||||||||||||
Boliden AB |
4,792 | 51,190 | |||||||||||||||||
Castellum AB |
3,485 | 42,590 | |||||||||||||||||
D
Carnegie AB |
* |
950 | 16,009 | ||||||||||||||||
Electrolux AB Class B |
4,438 | 73,138 | |||||||||||||||||
Elekta AB Class B |
1,525 | 26,444 | |||||||||||||||||
Eniro AB |
2,820 | 20,571 | |||||||||||||||||
Fabege AB |
* |
3,032 | 32,454 | ||||||||||||||||
Getinge AB |
3,096 | 80,482 | |||||||||||||||||
Hennes & Mauritz AB Class B |
7,785 | 479,604 | |||||||||||||||||
Holmen AB Class B |
* |
741 | 25,663 | ||||||||||||||||
Husqvarna AB |
3,553 | 42,844 | |||||||||||||||||
Investor AB B Shares |
* |
3,570 | 80,473 | ||||||||||||||||
Kungsleden AB |
2,810 | 34,928 | |||||||||||||||||
Lundin Petroleum AB |
* |
2,845 | 38,674 | ||||||||||||||||
Modern Times Group AB Class B |
680 | 47,511 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Nobia AB |
* |
1,800 | $ | 15,580 | |||||||||||||||
Nordea Bank AB |
34,197 | 555,103 | |||||||||||||||||
Oriflame Cosmetics SA SDR |
760 | 50,561 | |||||||||||||||||
Sandvik AB |
16,020 | 278,911 | |||||||||||||||||
Scania AB Class B |
5,968 | 125,185 | |||||||||||||||||
Scenska Cellulosa AB Class B |
* |
10,516 | 191,885 | ||||||||||||||||
Securitas AB Class B |
6,443 | 85,286 | |||||||||||||||||
Securitas Systems AB Class B |
3,488 | 10,146 | |||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A |
* |
7,991 | 209,515 | ||||||||||||||||
Skanska AB Class B |
5,991 | 120,221 | |||||||||||||||||
SKF AB |
6,189 | 124,702 | |||||||||||||||||
Ssab Svenskt Stal AB Class A |
2,460 | 69,337 | |||||||||||||||||
Ssab Svenskt Stal AB Class B |
669 | 17,226 | |||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB Class A |
8,670 | 252,861 | |||||||||||||||||
Swedbank AB |
2,841 | 79,741 | |||||||||||||||||
Swedish Match AB |
4,102 | 89,652 | |||||||||||||||||
Tele2 AB Class B |
4,495 | 85,096 | |||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B |
248,731 | 488,334 | |||||||||||||||||
TeliaSonera AB |
37,998 | 305,286 | |||||||||||||||||
Trelleborg AB Class B |
1,852 | 37,001 | |||||||||||||||||
Volvo AB Class A |
7,630 | 113,766 | |||||||||||||||||
Volvo AB Class B |
17,694 | 268,294 | |||||||||||||||||
5,154,823 | |||||||||||||||||||
Switzerland7.0% |
|||||||||||||||||||
ABB Ltd. |
36,907 | 996,631 | |||||||||||||||||
Actelion Ltd. |
* |
1,353 | 73,983 | ||||||||||||||||
Adecco SA |
2,218 | 128,371 | |||||||||||||||||
Ciba Specialty Chemicals AG |
|
897 | 32,775 | ||||||||||||||||
Compagnie Financiere Richemont AG Class A |
8,744 | 491,853 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group |
17,336 | 884,405 | |||||||||||||||||
Geberit AG |
650 | 97,066 | |||||||||||||||||
Givaudan |
95 | 94,155 | |||||||||||||||||
Holcim Ltd. |
3,416 | 359,483 | |||||||||||||||||
Julius Baer Holding AG |
1,702 | 125,873 | |||||||||||||||||
Kudelski SA |
295 | 4,340 | |||||||||||||||||
Kuehne & Nagel International AG |
1,071 | 107,556 | |||||||||||||||||
Kuoni Reisen Holding |
30 | 16,711 | |||||||||||||||||
Lindt & Spruengli AG |
17 | 56,559 | |||||||||||||||||
Logitech International SA |
* |
2,953 | 75,068 | ||||||||||||||||
Lonza Group AG |
741 | 98,493 | |||||||||||||||||
Nestle SA |
6,556 | 3,283,250 | |||||||||||||||||
Nobel Biocare Holding AG |
407 | 94,964 | |||||||||||||||||
Novartis AG |
38,636 | 1,986,369 | |||||||||||||||||
OC
Oerlikon Corporation AG |
* |
92 | 32,495 | ||||||||||||||||
PSP
Swiss Property AG |
* |
889 | 60,152 | ||||||||||||||||
Rieter Holding AG |
82 | 31,456 | |||||||||||||||||
Roche Holding AGGenusschein |
11,706 | 2,210,458 | |||||||||||||||||
Schindler Holding AG |
697 | 52,316 | |||||||||||||||||
SGS SA |
84 | 121,193 | |||||||||||||||||
Sonova Holding AG Registered |
891 | 82,196 | |||||||||||||||||
Straumann Holding AG |
152 | 43,532 | |||||||||||||||||
Sulzer AG |
61 | 80,800 | |||||||||||||||||
Swatch Group AG |
698 | 35,903 | |||||||||||||||||
Swatch Group AG Class B |
499 | 133,873 | |||||||||||||||||
Swiss Life Holding |
* |
529 | 147,407 | ||||||||||||||||
Swiss Reinsurance |
6,044 | 529,336 | |||||||||||||||||
Swisscom AG |
356 | 122,330 | |||||||||||||||||
Syngenta AG |
1,735 | 507,842 | |||||||||||||||||
Synthes, Inc. |
987 | 138,257 | |||||||||||||||||
UBS AG |
34,440 | 1,004,748 | |||||||||||||||||
Zurich Financial Services AG |
2,448 | 773,110 | |||||||||||||||||
15,115,309 | |||||||||||||||||||
United Kingdom20.1% |
|||||||||||||||||||
3i
Group PLC |
6,812 | $ | 112,340 | ||||||||||||||||
Aggreko PLC |
3,629 | 46,554 | |||||||||||||||||
Alliance & Leicester PLC |
2,842 | 29,279 | |||||||||||||||||
Amec PLC |
4,597 | 66,090 | |||||||||||||||||
Anglo American PLC |
22,035 | 1,322,074 | |||||||||||||||||
Antofagasta PLC |
2,290 | 31,913 | |||||||||||||||||
ARM Holdings PLC |
28,921 | 50,559 | |||||||||||||||||
Arriva PLC |
2,576 | 35,120 | |||||||||||||||||
Associated British Foods PLC |
2,069 | 35,973 | |||||||||||||||||
AstraZeneca PLC |
25,188 | 945,707 | |||||||||||||||||
Aviva PLC |
43,493 | 533,797 | |||||||||||||||||
BG
Group PLC |
55,949 | 1,297,656 | |||||||||||||||||
BAE Systems PLC |
58,865 | 568,173 | |||||||||||||||||
Balfour Beatty PLC |
8,544 | 80,063 | |||||||||||||||||
Barclays PLC |
112,845 | 1,019,030 | |||||||||||||||||
Barratt Developments PLC |
5,236 | 43,038 | |||||||||||||||||
BBA Aviation PLC |
7,304 | 21,844 | |||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC |
* |
994 | 22,018 | ||||||||||||||||
BHP Billiton PLC |
38,462 | 1,133,939 | |||||||||||||||||
Biffa PLC |
4,042 | 28,004 | |||||||||||||||||
Bovis Homes Group PLC |
2,241 | 27,002 | |||||||||||||||||
BP
PLC |
319,044 | 3,235,546 | |||||||||||||||||
British Airways PLC |
* |
10,357 | 48,222 | ||||||||||||||||
British American Tobacco PLC |
25,875 | 972,793 | |||||||||||||||||
British Energy Group PLC |
16,175 | 209,786 | |||||||||||||||||
British Land Company PLC |
9,097 | 165,848 | |||||||||||||||||
British Sky Broadcasting PLC |
18,337 | 202,941 | |||||||||||||||||
Brixton PLC |
3,366 | 22,066 | |||||||||||||||||
BT
Group PLC |
136,413 | 589,484 | |||||||||||||||||
Bunzl PLC |
6,330 | 89,239 | |||||||||||||||||
Burberry Group PLC |
8,387 | 75,098 | |||||||||||||||||
Cadbury Schweppes PLC |
35,554 | 392,272 | |||||||||||||||||
Capita Group PLC |
10,792 | 145,548 | |||||||||||||||||
Carnival PLC |
2,625 | 104,703 | |||||||||||||||||
Carphone Warehouse Group PLC |
|
9,216 | 52,247 | ||||||||||||||||
Cattles PLC |
4,437 | 20,414 | |||||||||||||||||
Centrica PLC |
61,989 | 367,626 | |||||||||||||||||
Charter PLC |
* |
2,026 | 34,215 | ||||||||||||||||
Close Brothers Group PLC |
1,677 | 20,570 | |||||||||||||||||
Cobham PLC |
22,875 | 90,885 | |||||||||||||||||
Compass Group PLC |
31,270 | 200,300 | |||||||||||||||||
Cookson Group PLC |
2,753 | 36,357 | |||||||||||||||||
CSR
PLC |
* |
1,360 | 8,804 | ||||||||||||||||
Daily Mail and General Trust NV Class A |
5,678 | 48,804 | |||||||||||||||||
Davis Service Group PLC |
1,412 | 13,869 | |||||||||||||||||
De
La Rue PLC |
2,241 | 39,507 | |||||||||||||||||
Diageo PLC |
44,569 | 902,796 | |||||||||||||||||
DSG International PLC |
34,463 | 43,525 | |||||||||||||||||
Electrocomponents PLC |
8,176 | 29,518 | |||||||||||||||||
Enterprise Inns PLC |
10,091 | 80,481 | |||||||||||||||||
Eurasian Natural Resources Corp. |
* |
4,285 | 83,847 | ||||||||||||||||
Experian Group Ltd. |
17,497 | 127,662 | |||||||||||||||||
FirstGroup PLC |
6,943 | 77,791 | |||||||||||||||||
FKI PLC |
16,782 | 23,243 | |||||||||||||||||
Friends Provident PLC |
34,247 | 84,131 | |||||||||||||||||
G4S PLC |
21,040 | 95,231 | |||||||||||||||||
Galiform PLC |
* |
4,993 | 7,863 | ||||||||||||||||
GKN PLC |
12,327 | 74,672 | |||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC |
93,041 | 1,969,907 | |||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC |
3,098 | 32,606 | |||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
196,351 | 3,237,766 | |||||||||||||||||
Hammerson PLC |
4,335 | 95,956 | |||||||||||||||||
Hays PLC |
22,745 | 51,676 | |||||||||||||||||
HBOS PLC |
63,374 | 705,707 | |||||||||||||||||
Hilton Group PLC |
10,175 | 63,005 | |||||||||||||||||
Home Retail Group |
15,769 | 81,930 |
|
|
|
Shares |
|
Value | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMON STOCKS(Continued) |
|||||||||||||||||||
ICAP PLC |
8,924 | $ | 100,945 | ||||||||||||||||
Imi PLC |
4,190 | 37,800 | |||||||||||||||||
Imperial Tobacco Group PLC |
11,408 | 525,826 | |||||||||||||||||
Inchcape PLC |
8,732 | 69,782 | |||||||||||||||||
Intercontinental Hotels Group PLC |
4,710 | 71,199 | |||||||||||||||||
International Power PLC |
24,040 | 190,265 | |||||||||||||||||
Intertek Testing Services Ltd. |
2,153 | 44,209 | |||||||||||||||||
Invensys PLC |
* |
15,349 | 68,518 | ||||||||||||||||
Investec PLC |
7,041 | 47,499 | |||||||||||||||||
J
Sainsbury PLC |
28,471 | 194,113 | |||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC |
3,762 | 149,989 | |||||||||||||||||
Kazakhmys PLC |
1,222 | 38,787 | |||||||||||||||||
Kesa Electricals PLC |
6,658 | 27,332 | |||||||||||||||||
Kingfisher PLC |
43,785 | 115,233 | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC |
8,073 | 242,085 | |||||||||||||||||
Legal & General Group PLC |
104,947 | 263,608 | |||||||||||||||||
Liberty International PLC |
4,854 | 94,201 | |||||||||||||||||
Lloyds TSB Group PLC |
95,210 | 851,467 | |||||||||||||||||
LogicaCMG PLC |
23,317 | 49,060 | |||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC |
2,311 | 55,501 | |||||||||||||||||
Lonmin PLC |
1,176 | 71,567 | |||||||||||||||||
Man Group PLC |
27,453 | 302,489 | |||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC |
29,794 | 229,462 | |||||||||||||||||
Meggitt PLC |
11,533 | 63,168 | |||||||||||||||||
Misys PLC |
7,750 | 21,311 | |||||||||||||||||
Mondi PLC |
6,179 | 51,308 | |||||||||||||||||
Morrison WM Supermarkets |
22,639 | 123,554 | |||||||||||||||||
National Express Group PLC |
2,122 | 42,397 | |||||||||||||||||
National Grid PLC |
43,163 | 597,043 | |||||||||||||||||
Next PLC |
3,913 | 88,725 | |||||||||||||||||
Old Mutual PLC |
92,615 | 203,450 | |||||||||||||||||
Pearson PLC |
12,875 | 174,540 | |||||||||||||||||
Persimmon PLC |
4,747 | 72,164 | |||||||||||||||||
Premier Farnell PLC |
10,689 | 37,902 | |||||||||||||||||
Prudential PLC |
41,215 | 544,697 | |||||||||||||||||
Punch Taverns PLC |
4,246 | 45,451 | |||||||||||||||||
Rank Group PLC |
6,039 | 10,580 | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC |
10,165 | 564,225 | |||||||||||||||||
Reed Elsevier PLC |
19,747 | 251,746 | |||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC |
31,388 | 60,707 | |||||||||||||||||
Resolution PLC |
11,693 | 159,004 | |||||||||||||||||
Reuters Group PLC |
20,631 | 237,684 | |||||||||||||||||
Rexam PLC |
9,593 | 81,317 | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC |
16,596 | 1,726,416 | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Group PLC |
* |
28,432 | 227,955 | ||||||||||||||||
Rolls-Royce Group PLC-Class B |
|
2,547,507 | 5,061 | ||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC |
166,351 | 1,115,483 | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC Class B |
45,921 | 1,548,401 | |||||||||||||||||
SABMiller PLC |
15,547 | 341,309 | |||||||||||||||||
Sage Group PLC |
23,751 | 88,909 | |||||||||||||||||
Schroders PLC |
2,678 | 49,913 | |||||||||||||||||
Scottish & Newcastle PLC |
13,361 | 209,660 | |||||||||||||||||
Scottish & Southern Energy PLC |
14,681 | 409,886 | |||||||||||||||||
Segro PLC REIT |
6,198 | 62,511 | |||||||||||||||||
Serco Group PLC |
9,839 | 88,743 | |||||||||||||||||
Severn Trent PLC |
4,129 | 116,546 | |||||||||||||||||
Shire PLC |
5,294 | 102,575 | |||||||||||||||||
Signet Group PLC |
37,938 | 46,555 | |||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC |
14,645 | 194,119 | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC |
6,367 | 118,989 | |||||||||||||||||
SSL International PLC |
1,581 | 14,234 | |||||||||||||||||
Stagecoach Group PLC |
7,725 | 37,143 | |||||||||||||||||
Stagecoach Group PLC Class C |
d |
12,018 | | ||||||||||||||||
Standard Chartered PLC |
11,880 | 406,633 | |||||||||||||||||
Standard Life PLC |
35,072 | $ | 171,617 | ||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC |
8,459 | 90,791 | |||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC |
19,815 | 73,822 | |||||||||||||||||
Tesco PLC |
130,591 | 985,154 | |||||||||||||||||
Thomas Cook Group PLC |
10,332 | 59,593 | |||||||||||||||||
Tomkins PLC |
18,433 | 65,521 | |||||||||||||||||
Travis Perkins PLC |
2,137 | 45,537 | |||||||||||||||||
Trinity Mirror PLC |
2,433 | 14,286 | |||||||||||||||||
TUI Travel PLC |
12,225 | 62,628 | |||||||||||||||||
Tullett Prebon PLC |
2,250 | 21,264 | |||||||||||||||||
Tullow Oil PLC |
11,565 | 151,594 | |||||||||||||||||
Unilever PLC |
22,079 | 747,523 | |||||||||||||||||
United Business Media PLC |
5,209 | 55,938 | |||||||||||||||||
United Utilities PLC |
14,131 | 194,000 | |||||||||||||||||
Vedanta Resources PLC |
836 | 34,872 | |||||||||||||||||
Vodafone Group PLC |
884,434 | 2,631,432 | |||||||||||||||||
Whitbread PLC |
3,770 | 87,504 | |||||||||||||||||
William Hill PLC |
4,532 | 33,874 | |||||||||||||||||
Wolseley PLC |
11,133 | 117,375 | |||||||||||||||||
WPP Group PLC |
18,522 | 221,338 | |||||||||||||||||
Xstrata PLC |
10,638 | 745,811 | |||||||||||||||||
Yell Group PLC |
14,326 | 43,791 | |||||||||||||||||
43,344,846 | |||||||||||||||||||
TOTAL COMMON STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $177,547,348) |
209,377,108 | ||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS0.4% |
|||||||||||||||||||
Germany0.4% |
|||||||||||||||||||
Fresenius SE |
449 | 37,477 | |||||||||||||||||
Henkel KGaA |
2,868 | 132,625 | |||||||||||||||||
Porsche AG |
1,500 | 274,548 | |||||||||||||||||
ProSieben SAT.1 Media AG |
1,687 | 36,513 | |||||||||||||||||
RWE AG |
768 | 72,961 | |||||||||||||||||
Volkswagen AG |
1,699 | 282,925 | |||||||||||||||||
837,049 | |||||||||||||||||||
Italy0.0% |
|||||||||||||||||||
Unipol Gruppo Finanziario SpA |
16,591 | 47,764 | |||||||||||||||||
TOTAL PREFERRED STOCKS |
|||||||||||||||||||
(Cost $588,174) |
884,813 | ||||||||||||||||||
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. TREASURY OBLIGATIONS0.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bills0.2% |
|||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bill |
|||||||||||||||||||
0.850% |
06/19/2008 |
** |
|||||||||||||||||
(Cost $3,423,627) |
$ | 490,000 | 489,086 | ||||||||||||||||
CASH EQUIVALENTS1.0% |
|||||||||||||||||||
Institutional Money Market Funds0.0% |
|||||||||||||||||||
Reserve Primary Money Market Fund |
|||||||||||||||||||
3.475% |
04/01/2008 |
|
65,123 | 65,123 | |||||||||||||||
Bank & Certificate Deposits/ Offshore Time Deposits1.0% |
|||||||||||||||||||
ABN Amro Bank NV |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/10/2008 |
|
56,860 | 56,860 |
Coupon Rate |
|
Maturity Date |
|
|
Face |
|
Value |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH EQUIVALENTS(Continued) |
|||||||||||||||||||
Barclays |
|||||||||||||||||||
4.600% |
04/04/2008 |
|
$ | 22,744 | $ | 22,744 | |||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.820% |
04/16/2008 |
|
68,232 | 68,232 | |||||||||||||||
BNP Paribas |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
284,300 | 284,300 | |||||||||||||||
Branch Banking & Trust |
|||||||||||||||||||
2.000% |
04/01/2008 |
|
113,720 | 113,720 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.020% |
04/04/2008 |
|
45,488 | 45,488 | |||||||||||||||
Calyon |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
264,535 | 264,535 | |||||||||||||||
Fortis Bank |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/08/2008 |
|
159,208 | 159,208 | |||||||||||||||
Rabobank Nederland |
|||||||||||||||||||
3.010% |
04/07/2008 |
|
56,860 | 56,860 | |||||||||||||||
Royal Bank of Canada |
|||||||||||||||||||
2.750% |
04/01/2008 |
|
284,300 | 284,300 | |||||||||||||||
Royal Bank of Scotland |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
295,672 | 295,672 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
3.120% |
04/03/2008 |
|
34,116 | 34,116 | |||||||||||||||
Societe Generale |
|||||||||||||||||||
2.850% |
04/10/2008 |
|
113,720 | 113,720 | |||||||||||||||
Svenska Handelsbanken |
|||||||||||||||||||
3.000% |
04/01/2008 |
|
251,007 | 251,007 | |||||||||||||||
UBS AG |
|||||||||||||||||||
3.025% |
04/04/2008 |
|
34,115 | 34,115 | |||||||||||||||
2,084,877 | |||||||||||||||||||
TOTAL CASH EQUIVALENTS |
|||||||||||||||||||
(Cost $2,150,000) |
2,150,000 | ||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS1.0% |
|||||||||||||||||||
United States1.0% |
|||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Company Repurchase Agreement, dated 03/31/2008, due 04/01/2008, with a maturity value of $2,099,508 and an
effective yield of 1.65% collateralized by a U.S. Government and Agency Obligation, with a rate of 3.799% and a maturity of 10/01/2033, and an
aggregate market value of 2,142,575. |
2,099,412 | 2,099,412 | |||||||||||||||||
TOTAL INVESTMENTS99.6% |
|||||||||||||||||||
(Cost $182,874,020) |
215,000,419 | ||||||||||||||||||
Other assets less liabilities0.4% |
831,208 | ||||||||||||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 215,831,627 |
ADR |
American Depositary Receipt |
REIT |
Real Estate Investment Trust |
SDR |
Swedish Depositary Receipt |
|
Denotes all or a portion of security on loan. |
* |
Non-income producing security. |
|
Security valued at fair value as determined by policies approved by the board of directors. |
** |
Security has been pledged as collateral for futures contracts. |
|
Represents reinvestment of collateral received in conjunction with securities lending. |
d |
Security has no market value at 03/31/2008. |
Banking |
16.1 | % | ||||
Oil &
Gas |
8.8 | % | ||||
Beverages, Food
& Tobacco |
5.7 | % | ||||
Pharmaceuticals |
5.3 | % | ||||
Telephone
Systems |
5.7 | % | ||||
Metals |
5.5 | % | ||||
Insurance |
5.3 | % | ||||
Electric
Utilities |
5.3 | % | ||||
Automotive |
4.2 | % | ||||
Commercial
Services |
3.5 | % | ||||
Chemicals |
3.1 | % | ||||
Real
Estate |
2.6 | % | ||||
Electronics |
2.9 | % | ||||
Financial
Services |
2.5 | % | ||||
Communications |
2.1 | % | ||||
Transportation |
1.9 | % | ||||
Heavy
Machinery |
1.8 | % | ||||
Retailers |
1.4 | % | ||||
MediaBroadcasting & Publishing |
1.2 | % | ||||
Building
Materials |
1.1 | % | ||||
Food
Retailers |
1.4 | % | ||||
Distribution/Wholesale |
1.2 | % | ||||
Computer
Software & Processing |
1.0 | % | ||||
Cosmetics &
Personal Care |
1.0 | % | ||||
Medical
Supplies |
0.8 | % | ||||
Computers &
Information |
0.8 | % | ||||
Entertainment
& Leisure |
0.6 | % | ||||
Heavy
Construction |
0.8 | % | ||||
Aerospace &
Defense |
0.7 | % | ||||
Textiles,
Clothing & Fabrics |
0.4 | % | ||||
Apparel
Retailers |
0.5 | % | ||||
Electrical
Equipment |
0.4 | % | ||||
Water
Companies |
0.4 | % | ||||
Forest Products
& Paper |
0.3 | % | ||||
Home
Construction, Furnishings & Appliances |
0.1 | % | ||||
Restaurants |
0.3 | % | ||||
Airlines |
0.2 | % | ||||
Lodging |
0.1 | % | ||||
Advertising |
0.2 | % | ||||
U.S. Treasury
Bills |
0.2 | % | ||||
Public
Administration |
0.2 | % | ||||
TOTAL COMMON
STOCKS |
97.6 | % | ||||
Repurchase
Agreements |
1.0 | % | ||||
Bank &
Certificate Deposits/Offshore Time Deposits |
1.0 | % | ||||
TOTAL CASH
EQUIVALENTS/REPURCHASE AGREEMENTS |
2.0 | % | ||||
TOTAL
INVESTMENTS |
99.6 | % | ||||
Other assets
less liabilities |
0.4 | % | ||||
TOTAL NET
ASSETS |
100.0 | % |
Vantagepoint Model Portfolio Savings Oriented Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
4,090,856 | $ | 40,785,832 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
3,130,673 | 31,087,579 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
3,477,809 | 30,848,170 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
3,261,500 | 30,886,406 | ||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
2,599,380 | 28,333,243 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
1,411,853 | 15,756,280 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
13,551,256 | 133,750,896 | ||||||||
311,448,406 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $312,991,848) |
311,448,406 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(57,698 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 311,390,708 |
Vantagepoint Model Portfolio Conservative Growth Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Aggressive Opportunities Fund |
1,709,122 | $ | 16,783,580 | |||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
11,763,912 | 117,286,206 | ||||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
5,726,805 | 56,867,169 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
6,946,198 | 61,612,779 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
5,343,163 | 50,599,750 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
3,623,494 | 33,879,664 | ||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
3,416,777 | 37,242,872 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
4,102,584 | 45,784,838 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
13,233,252 | 130,612,199 | ||||||||
Vantagepoint
Select Value Fund |
1,986,701 | 16,946,563 | ||||||||
567,615,620 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $556,830,091) |
567,615,620 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(86,023 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 567,529,597 |
Vantagepoint Model Portfolio Traditional Growth Fund |
|
Shares |
|
Value |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
|||||||||||
Vantagepoint
Aggressive Opportunities Fund |
7,655,117 | $ | 75,173,244 | ||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
25,527,460 | 254,508,776 | |||||||||
Vantagepoint
Discovery Fund |
4,938,284 | 41,728,499 | |||||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
14,135,255 | 140,363,079 | |||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
18,585,920 | 164,857,114 | |||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
17,421,414 | 164,980,786 | |||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
14,757,644 | 137,983,968 | |||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
5,226,620 | 56,970,156 | |||||||||
Vantagepoint
International Fund |
15,092,268 | 168,429,708 | |||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
11,325,838 | 111,786,025 | |||||||||
Vantagepoint
Select Value Fund |
8,937,512 | 76,236,980 | |||||||||
1,393,018,335 | |||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
|||||||||||
(Cost $1,352,879,080) |
1,393,018,335 | ||||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(169,763 | ) | |||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,392,848,572 |
Vantagepoint Model Portfolio Long-Term Growth Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Aggressive Opportunities Fund |
13,315,620 | $ | 130,759,385 | |||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
23,893,801 | 238,221,197 | ||||||||
Vantagepoint
Discovery Fund |
8,301,019 | 70,143,612 | ||||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
15,842,696 | 157,317,966 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
22,560,769 | 200,114,020 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
21,202,309 | 200,785,866 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
19,044,056 | 178,061,926 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
22,597,489 | 252,187,978 | ||||||||
Vantagepoint
Select Value Fund |
15,467,559 | 131,938,282 | ||||||||
1,559,530,232 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $1,534,342,666) |
1,559,530,232 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(188,378 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 1,559,341,854 |
Vantagepoint Model Portfolio All-Equity Growth Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Aggressive Opportunities Fund |
5,186,946 | $ | 50,935,814 | |||||||
Vantagepoint
Discovery Fund |
5,732,287 | 48,437,823 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
10,863,520 | 96,359,419 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
9,600,018 | 90,912,170 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
9,746,734 | 91,131,966 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
9,862,912 | 110,070,095 | ||||||||
Vantagepoint
Select Value Fund |
5,972,247 | 50,943,266 | ||||||||
538,790,553 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $578,554,385) |
538,790,553 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(79,617 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 538,710,936 |
Vantagepoint Milestone Retirement Income Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
584,375 | $ | 5,826,221 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
531,369 | 5,276,498 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
707,506 | 6,275,583 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
659,926 | 6,249,499 | ||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
438,339 | 4,777,900 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
284,944 | 3,179,975 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
2,143,865 | 21,159,945 | ||||||||
52,745,621 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $55,128,302) |
52,745,621 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(18,469 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 52,727,152 |
Vantagepoint Milestone 2010 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
797,871 | $ | 7,954,775 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
725,880 | 7,207,992 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
1,180,454 | 10,470,626 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
877,034 | 8,305,509 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
271,047 | 2,534,288 | ||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
516,118 | 5,625,681 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
525,393 | 5,863,386 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
2,281,989 | 22,523,228 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
123,473 | 1,812,578 | ||||||||
72,298,063 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $76,266,975) |
72,298,063 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(34,345 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 72,263,718 |
Vantagepoint Milestone 2015 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
2,085,657 | $ | 20,793,998 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
1,343,874 | 13,344,669 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
2,856,350 | 25,335,823 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
1,550,333 | 14,681,649 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
1,071,729 | 10,020,669 | ||||||||
Vantagepoint
Inflation Protected Securities Fund |
400,109 | 4,361,185 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
1,329,806 | 14,840,637 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
2,201,180 | 21,725,644 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
591,385 | 8,681,528 | ||||||||
133,785,802 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $143,839,470) |
133,785,802 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(37,386 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 133,748,416 |
Vantagepoint Milestone 2020 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
2,120,089 | $ | 21,137,292 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
1,151,648 | 11,435,867 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
2,791,184 | 24,757,798 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
1,412,900 | 13,380,163 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
1,038,989 | 9,714,550 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
1,347,496 | 15,038,060 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
868,311 | 8,570,232 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
722,215 | 10,602,113 | ||||||||
114,636,075 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $124,100,761) |
114,636,075 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(38,110 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 114,597,965 |
Vantagepoint Milestone 2025 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.0% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
1,280,933 | $ | 12,770,897 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
845,084 | 8,391,684 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
2,187,970 | 19,407,298 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
1,170,391 | 11,083,601 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
849,721 | 7,944,894 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
1,114,119 | 12,433,565 | ||||||||
Vantagepoint
Low Duration Bond Fund |
213,094 | 2,103,236 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
669,311 | 9,825,479 | ||||||||
83,960,654 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.0% |
||||||||||
(Cost $92,154,321) |
83,960,654 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.0%) |
(35,510 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 83,925,144 |
Vantagepoint Milestone 2030 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.1% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
790,089 | $ | 7,877,187 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
469,994 | 4,667,038 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
1,713,733 | 15,200,814 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
933,889 | 8,843,927 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
697,748 | 6,523,946 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
914,078 | 10,201,107 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
614,513 | 9,021,056 | ||||||||
62,335,075 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.1% |
||||||||||
(Cost $69,469,899) |
62,335,075 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.1%) |
(32,868 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 62,302,207 |
Vantagepoint Milestone 2035 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.1% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
388,201 | $ | 3,870,367 | |||||||
Vantagepoint
Diversified Assets Fund |
89,155 | 885,309 | ||||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
1,015,088 | 9,003,834 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
549,689 | 5,205,551 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
434,916 | 4,066,467 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
561,864 | 6,270,403 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
421,784 | 6,191,794 | ||||||||
35,493,725 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.1% |
||||||||||
(Cost $40,241,775) |
35,493,725 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.1%) |
(31,918 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 35,461,807 |
Vantagepoint Milestone 2040 Fund |
|
Shares |
|
Value |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTUAL FUNDS100.1% |
||||||||||
Vantagepoint
Core Bond Index Fund Class I |
343,266 | $ | 3,422,364 | |||||||
Vantagepoint
Equity Income Fund |
993,723 | 8,814,322 | ||||||||
Vantagepoint
Growth & Income Fund |
536,032 | 5,076,220 | ||||||||
Vantagepoint
Growth Fund |
434,568 | 4,063,211 | ||||||||
Vantagepoint
International Fund |
564,518 | 6,300,018 | ||||||||
Vantagepoint
Mid/Small Company Index Fund Class I |
439,713 | 6,454,981 | ||||||||
34,131,116 | ||||||||||
TOTAL INVESTMENTS100.1% |
||||||||||
(Cost $39,168,555) |
34,131,116 | |||||||||
Other assets less liabilities(0.1%) |
(32,305 | ) | ||||||||
NET ASSETS100.0% |
$ | 34,098,811 |
Level 1
|
quoted prices in active markets for identical investments | |
Level 2
|
other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments in active markets, interest rates and yield curves, prepayment speeds, credit risks, etc.) | |
Level 3
|
significant unobservable inputs (including the Funds own assumptions about the assumptions that market participants would use in determining the fair value of investments) |
Investments in Securities |
Other Financial Instruments* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 Quoted Prices |
Level 2 Other Significant Observable Inputs |
Level 3 Significant Unobservable Inputs |
Level 1 Quoted Prices |
Level 2 Other Significant Observable Inputs |
Level 3 Significant Unobservable Inputs |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money
Market |
$ | 349,202,060 | $ | | $ | | $ | 349,202,060 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
Low Duration
Bond |
109,225,682 | 369,110,166 | | 478,335,848 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Inflation
Protected Securities |
12,377,029 | 319,662,110 | | 332,039,139 | 321,927 | 53,337 | | 375,264 | |||||||||||||||||||||||||||
Asset
Allocation |
529,420,397 | 138,800,738 | | 668,221,135 | 1,103,526 | | | 1,103,526 | |||||||||||||||||||||||||||
Equity
Income |
1,491,194,179 | 224,041,660 | | 1,715,235,839 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Growth &
Income |
964,993,815 | 82,613,647 | | 1,047,607,462 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Growth |
2,181,059,018 | 195,324,979 | | 2,376,383,997 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Select
Value |
264,305,922 | 36,106,324 | | 300,412,246 | 11,078 | | | 11,078 | |||||||||||||||||||||||||||
Aggressive
Opportunities |
946,349,300 | 291,686,148 | | 1,238,035,448 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Discovery |
106,583,491 | 78,929,605 | | 185,513,096 | 2,948,913 | | | 2,948,913 | |||||||||||||||||||||||||||
International |
1,013,912,434 | 76,940,005 | | 1,090,852,439 | (25,348 | ) | | | (25,348 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Diversified
Assets |
67,469,803 | 313,211,457 | | 380,681,260 | (1,105,914 | ) | 3,960,664 | | 2,854,750 | ||||||||||||||||||||||||||
Core Bond
Index |
235,473,883 | 839,380,525 | | 1,074,854,408 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
500 Stock
Index |
352,701,923 | 18,196,805 | | 370,898,728 | 7,311 | | | 7,311 | |||||||||||||||||||||||||||
Broad Market
Index |
563,105,327 | 51,976,954 | | 615,082,281 | 22,802 | | | 22,802 | |||||||||||||||||||||||||||
Mid/Small
Company Index |
196,349,909 | 49,440,452 | | 245,790,361 | 90,667 | | | 90,667 | |||||||||||||||||||||||||||
Overseas
Equity Index |
210,261,921 | 4,738,498 | | 215,000,419 | 124,186 | | | 124,186 | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Savings Oriented |
311,448,406 | | | 311,448,406 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Conservative Growth |
567,615,620 | | | 567,615,620 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Traditional Growth |
1,393,018,335 | | | 1,393,018,335 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Long- Term Growth |
1,559,530,232 | | | 1,559,530,232 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio All- Equity Growth |
538,790,553 | | | 538,790,553 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
Retirement Income |
52,745,621 | | | 52,745,621 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2010 |
72,298,063 | | | 72,298,063 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2015 |
133,785,802 | | | 133,785,802 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2020 |
114,636,075 | | | 114,636,075 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2025 |
83,960,654 | | | 83,960,654 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2030 |
62,335,075 | | | 62,335,075 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2035 |
35,493,725 | | | 35,493,725 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2040 |
34,131,116 | | | 34,131,116 | | | | |
Securities Sold Short |
Other Financial Instruments* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 Quoted Prices |
Level 2 Other Significant Observable Inputs |
Level 3 Significant Unobservable Inputs |
Level 1 Quoted Prices |
Level 2 Other Significant Observable Inputs |
Level 3 Significant Unobservable Inputs |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Money
Market |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
Low Duration
Bond |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Inflation
Protected Securities |
| | | | (289,016 | ) | | | (289,016 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Asset
Allocation |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Equity
Income |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Growth &
Income |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Growth |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Select
Value |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Aggressive
Opportunities |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Discovery |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
International |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Diversified
Assets |
| | | | 128,007 | | | 128,007 | |||||||||||||||||||||||||||
Core Bond
Index |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
500 Stock
Index |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Broad Market
Index |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Mid/Small
Company Index |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Overseas
Equity Index |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Savings Oriented |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Conservative Growth |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Traditional Growth |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio Long- Term Growth |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Model
Portfolio All- Equity Growth |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
Retirement Income |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2010 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2015 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2020 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2025 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2030 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2035 |
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Milestone
2040 |
| | | | | | | |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation/ (Depreciation) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
2 |
EUX |
Euro
Bund |
June
2008 |
$ | 366,845 | $ | (760 | ) | ||||||||||||||
164 |
CBT |
U.S.
10 Year Treasury Note |
June
2008 |
19,508,313 | 365,007 | |||||||||||||||||
39 |
CBT |
U.S.
5 Year Treasury Note |
July
2008 |
4,455,141 | 6,071 | |||||||||||||||||
$ | 370,318 | |||||||||||||||||||||
Sold |
||||||||||||||||||||||
13 |
CBT |
U.S.
2 Year Treasury Note |
June
2008 |
$ | 2,790,531 | $ | (7,687 | ) | ||||||||||||||
58 |
CBT |
U.S.
Treasury Bond |
June
2008 |
6,890,219 | (40,704 | ) | ||||||||||||||||
$ | (48,391 | ) | ||||||||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 321,927 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
1,821 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
$ | 120,550,200 | $ | 1,012,568 | |||||||||||||||
29 |
CME |
S&P 500 Index |
June
2008 |
9,599,000 | 90,958 | |||||||||||||||||
Total Unrealized Appreciation |
$ | 1,103,526 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Depreciation |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
50 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
$ | 331,000 | $ | 11,078 | |||||||||||||||
Total Unrealized Appreciation |
$ | 11,078 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
1,142 |
CME |
E-MINI Russell Index |
June
2008 |
$ | 78,798,000 | $ | 2,949,940 | |||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 2,949,940 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation/ (Depreciation) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
6 |
SGX |
10
year mini JGB |
June
2008 |
$ | 844,026 | $ | 7,397 | |||||||||||||||
233 |
EOE |
Amsterdam Index |
April
2008 |
32,563,417 | 1,559,762 | |||||||||||||||||
154 |
SFE |
Australian Government Bond 10 Yr. |
June
2008 |
13,998,386 | 48,366 | |||||||||||||||||
150 |
EOP |
CAC40
Euros |
April
2008 |
11,180,414 | 492,762 | |||||||||||||||||
51 |
EUX |
DJ
Euro Stoxx 50 |
June
2008 |
2,862,499 | 127,407 | |||||||||||||||||
129 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
8,539,800 | 65,869 | |||||||||||||||||
192 |
EUX |
Euro-Schatz |
June
2008 |
31,732,734 | (232,749 | ) | ||||||||||||||||
122 |
LIF |
FTSE
100 Index |
June
2008 |
13,835,069 | 459,863 | |||||||||||||||||
57 |
MFM |
IBEX
35 Index |
April
2008 |
11,930,757 | 218,208 | |||||||||||||||||
8 |
TSE |
Japanese Government Bond 10 Yr. |
June
2008 |
11,258,488 | 77,220 | |||||||||||||||||
76 |
MIL |
S&P/MIB Index |
June
2008 |
18,414,923 | 266,206 | |||||||||||||||||
169 |
TSE |
Topix
Index |
June
2008 |
20,572,809 | 65,229 | |||||||||||||||||
$ | 3,155,540 | |||||||||||||||||||||
Sold |
||||||||||||||||||||||
154 |
EUX |
Euro
Bund |
June
2008 |
$ | 28,247,045 | $ | 241,377 | |||||||||||||||
11 |
CBT |
U.S.
10 Year Treasury Note |
June
2008 |
1,308,484 | (19,766 | ) | ||||||||||||||||
498 |
SFE |
Australian Government Bond 10 Yr. |
June
2008 |
45,267,509 | (249,525 | ) | ||||||||||||||||
118 |
EOP |
CAC
40 Euros |
April
2008 |
8,795,259 | (400,907 | ) | ||||||||||||||||
72 |
MSE |
Canada 10 Year Bond |
June
2008 |
8,402,748 | (311,732 | ) | ||||||||||||||||
30 |
EUX |
Dax
Index |
June
2008 |
7,823,087 | (291,190 | ) | ||||||||||||||||
100 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
6,620,000 | 9,250 | |||||||||||||||||
5 |
TSE |
Japanese Government Bond 10 Yr. |
June
2008 |
7,036,555 | (77,449 | ) | ||||||||||||||||
204 |
LIF |
UK
Gilt Long Bond |
June
2008 |
45,105,015 | (1,144,010 | ) | ||||||||||||||||
460 |
OML |
OMX
Stockholm 30 Index |
April
2008 |
7,207,232 | (177,071 | ) | ||||||||||||||||
107 |
MSE |
S&P/TSE 60 Index |
June
2008 |
16,384,391 | 99,713 | |||||||||||||||||
274 |
SFE |
SPI
200 Index |
June
2008 |
33,748,702 | (1,546,072 | ) | ||||||||||||||||
38 |
CBT |
U.S.
2 Year Treasury Note |
June
2008 |
8,156,938 | 8,313 | |||||||||||||||||
$ | (3,859,069 | ) | ||||||||||||||||||||
Total Unrealized Depreciation |
$ | (703,529 | ) |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
96 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
$ | 6,355,200 | $ | 7,311 | |||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 7,311 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation/ (Depreciation) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
23 |
CME |
E-MINI Russell Index |
June
2008 |
$ | 1,587,000 | $ | 34,266 | |||||||||||||||
123 |
CME |
E-MINI S&P 500 Index |
June
2008 |
8,142,600 | (11,464 | ) | ||||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 22,802 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
42 |
CME |
E-MINI Russell Index |
June
2008 |
$ | 2,898,000 | $ | 66,100 | |||||||||||||||
38 |
CME |
E-MINI S&P Mid 400 Index |
June
2008 |
2,969,700 | 24,567 | |||||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 90,667 |
Number of Contracts |
Exchange |
Contract |
Expiration Date |
Underlying Face Amount at Value |
Net Unrealized Appreciation/ (Depreciation) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchased |
||||||||||||||||||||||
43 |
EUX |
DJ
STOXX 50 Index |
June
2008 |
$ | 2,413,480 | $ | 47,685 | |||||||||||||||
14 |
LIF |
FTSE
100 Index |
June
2008 |
1,587,631 | 38,308 | |||||||||||||||||
11 |
TSE |
Topix
Index |
June
2008 |
1,339,059 | (14,085 | ) | ||||||||||||||||
Total
Unrealized Appreciation |
$ | 71,908 |
Currency |
Exchange Date |
Foreign Currency Cost/Proceeds (U.S.$) |
U.S. Dollar Value at March 31, 2008 |
Net Unrealized Loss |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase
Contracts |
||||||||||||||||||
Brazilian
Real |
04/01/2008 |
$ | 112,124 | $ | 111,989 | $ | (135 | ) | ||||||||||
Canadian
Dollar |
04/01/2008 |
82,548 | 81,885 | (663 | ) | |||||||||||||
04/03/2008 |
185,713 | 185,484 | (229 | ) | ||||||||||||||
Net Loss on
Purchase Contracts |
$ | (1,027 | ) | |||||||||||||||
Net Unrealized Loss
on Forward Foreign Currency Contracts |
$ | (1,027 | ) |
Currency |
Exchange Date |
Foreign Currency Cost/Proceeds (U.S.$) |
U.S. Dollar Value at March 31, 2008 |
Net Unrealized Gain/(Loss) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase
Contracts |
||||||||||||||||||
Australian
Dollar |
04/21/2008 |
$ | 4,309,923 | $ | 4,281,125 | $ | (28,798 | ) | ||||||||||
06/18/2008 |
32,332,209 | 32,134,011 | (198,198 | ) | ||||||||||||||
British Pound
Sterling |
06/18/2008 |
69,056,943 | 68,385,446 | (671,497 | ) | |||||||||||||
Canadian
Dollar |
06/18/2008 |
38,253 | 37,939 | (314 | ) | |||||||||||||
Euro
Dollar |
06/18/2008 |
32,883,638 | 33,953,904 | 1,070,266 | ||||||||||||||
Japanese
Yen |
04/10/2008 |
3,101,677 | 3,206,464 | 104,787 | ||||||||||||||
06/18/2008 |
26,790,382 | 27,351,409 | 561,027 | |||||||||||||||
New Zealand
Dollar |
06/18/2008 |
15,508,983 | 15,251,763 | (257,220 | ) | |||||||||||||
Norwegian
Krone |
06/18/2008 |
32,704,886 | 33,216,264 | 511,378 | ||||||||||||||
Swedish
Krona |
04/17/2008 |
3,179,781 | 3,248,193 | 68,412 | ||||||||||||||
06/18/2008 |
758,124 | 769,634 | 11,510 | |||||||||||||||
Swiss
Franc |
06/18/2008 |
18,563,297 | 18,656,414 | 93,117 | ||||||||||||||
Net Gain on
Purchase Contracts |
$ | 1,264,470 | ||||||||||||||||
Sale
Contracts |
||||||||||||||||||
Australian
Dollar |
06/18/2008 |
$ | 11,193,151 | $ | 11,153,017 | $ | 40,134 | |||||||||||
British Pound
Sterling |
06/18/2008 |
264,141 | 262,618 | 1,523 | ||||||||||||||
Canadian
Dollar |
06/18/2008 |
36,126,645 | 34,957,664 | 1,168,981 | ||||||||||||||
Euro
Dollar |
04/07/2008 |
2,948,790 | 3,067,586 | (118,796 | ) | |||||||||||||
06/18/2008 |
54,359,517 | 55,689,775 | (1,330,258 | ) | ||||||||||||||
Japanese
Yen |
06/18/2008 |
9,384,572 | 9,500,639 | (116,067 | ) | |||||||||||||
New Zealand
Dollar |
04/21/2008 |
4,335,312 | 4,255,517 | 79,795 | ||||||||||||||
06/18/2008 |
1,819,208 | 1,800,384 | 18,824 | |||||||||||||||
Norwegian
Krone |
06/18/2008 |
15,668,593 | 15,852,951 | (184,358 | ) | |||||||||||||
Swedish
Krona |
06/18/2008 |
6,566,224 | 6,776,095 | (209,871 | ) | |||||||||||||
Swiss
Franc |
06/18/2008 |
31,878,364 | 32,895,125 | (1,016,761 | ) | |||||||||||||
Net Loss on Sale
Contracts |
$ | (1,666,854 | ) | |||||||||||||||
Net Unrealized
Loss on Forward Foreign Currency Contracts |
$ | (402,384 | ) |
Currency |
Exchange Date |
Foreign Currency Cost/Proceeds (U.S.$) |
U.S. Dollar Value at March 31, 2008 |
Net Unrealized Gain/(Loss) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase
Contracts |
||||||||||||||||||
Australian
Dollar |
04/01/2008 |
$ | 831,483 | $ | 821,629 | $ | (9,854 | ) | ||||||||||
Brazilian
Real |
04/01/2008 |
5,158 | 5,152 | (6 | ) | |||||||||||||
Euro
Dollar |
04/01/2008 |
414,883 | 415,999 | 1,116 | ||||||||||||||
Japanese
Yen |
04/01/2008 |
1,413,663 | 1,406,768 | (6,895 | ) | |||||||||||||
04/02/2008 |
814,454 | 808,385 | (6,069 | ) | ||||||||||||||
04/03/2008 |
282,036 | 281,726 | (310 | ) | ||||||||||||||
Norwegian
Krone |
04/01/2008 |
176,752 | 176,806 | 54 | ||||||||||||||
Swiss
Franc |
04/01/2008 |
366,928 | 368,794 | 1,866 | ||||||||||||||
Net Loss on
Purchase Contracts |
$ | (20,098 | ) |
Currency |
Exchange Date |
Foreign Currency Cost/Proceeds (U.S.$) |
U.S. Dollar Value at March 31, 2008 |
Net Unrealized Gain/(Loss) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale
Contracts |
||||||||||||||||||
Australian
Dollar |
04/01/2008 |
$ | 180,760 | $ | 181,267 | $ | (507 | ) | ||||||||||
British Pound
Sterling |
04/01/2008 |
118,940 | 118,831 | 109 | ||||||||||||||
04/02/2008 |
188,802 | 189,293 | (491 | ) | ||||||||||||||
Canadian
Dollar |
04/01/2008 |
62,738 | 62,529 | 209 | ||||||||||||||
04/02/2008 |
39,424 | 39,529 | (105 | ) | ||||||||||||||
Euro
Dollar |
04/01/2008 |
1,286,031 | 1,290,240 | (4,209 | ) | |||||||||||||
04/02/2008 |
825,747 | 826,200 | (453 | ) | ||||||||||||||
Hong Kong
Dollar |
04/01/2008 |
418,162 | 418,210 | (48 | ) | |||||||||||||
04/02/2008 |
202,023 | 202,041 | (18 | ) | ||||||||||||||
Japanese
Yen |
04/01/2008 |
680,766 | 678,865 | 1,901 | ||||||||||||||
Swedish
Krona |
04/01/2008 |
60,289 | 60,581 | (292 | ) | |||||||||||||
04/02/2008 |
36,293 | 36,416 | (123 | ) | ||||||||||||||
Swiss
Franc |
04/01/2008 |
7,426 | 7,481 | (55 | ) | |||||||||||||
07/02/2008 |
519,000 | 520,168 | (1,168 | ) | ||||||||||||||
Net Loss on Sale
Contracts |
$ | (5,250 | ) | |||||||||||||||
Net Unrealized Loss
on Forward Foreign Currency Contracts |
$ | (25,348 | ) |
Currency |
Exchange Date |
Foreign Currency Cost/Proceeds (U.S.$) |
U.S. Dollar Value at March 31, 2008 |
Net Unrealized Gain/(Loss) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purchase
Contracts |
||||||||||||||||||
British Pound
Sterling |
06/18/2008 |
$ | 1,405,513 | $ | 1,383,016 | $ | (22,497 | ) | ||||||||||
Euro
Dollar |
06/18/2008 |
2,569,901 | 2,623,526 | 53,625 | ||||||||||||||
Japanese
Yen |
06/18/2008 |
2,003,531 | 2,053,527 | 49,996 | ||||||||||||||
Net Gain on
Purchase Contracts |
$ | 81,124 | ||||||||||||||||
Sale
Contracts |
||||||||||||||||||
British Pound
Sterling |
06/18/2008 |
$ | 447,609 | $ | 443,687 | $ | 3,922 | |||||||||||
Euro
Dollar |
06/18/2008 |
1,712,018 | 1,746,352 | (34,334 | ) | |||||||||||||
Japanese
Yen |
06/18/2008 |
236,134 | 233,758 | 2,376 | ||||||||||||||
Net Loss on Sale
Contracts |
$ | (28,036 | ) | |||||||||||||||
Net Unrealized Gain
on Forward Foreign Currency Contracts |
$ | 53,088 |
Call Options |
Put Options |
Total |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
||||||||||||||||||||||
Beginning
balance as of 01/01/2008 |
23 | $ | 8,910 | 100 | $ | 41,862 | 123 | $ | 50,772 | ||||||||||||||||||
Contracts
written |
220 | $ | 271,309 | 149 | $ | 167,065 | 369 | $ | 438,374 | ||||||||||||||||||
Contracts
closed |
(23 | ) | $ | (8,910 | ) | | $ | | (23 | ) | $ | (8,910 | ) | ||||||||||||||
Contracts
expired |
| $ | | (100 | ) | $ | (41,862 | ) | (100 | ) | $ | (41,862 | ) | ||||||||||||||
Ending
balance as of 03/31/2008 |
220 | $ | 271,309 | 149 | $ | 167,065 | 369 | $ | 438,374 |
Option Type |
Inflation Protected Securities |
# Contracts |
Strike Price |
Expiration Date |
Unrealized Gain/(Loss) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
104 | $ | 117.00 | 05/23/2008 | $ | (157,885 | ) | ||||||||||||||
Call |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
45 | $ | 118.00 | 05/23/2008 | $ | (42,831 | ) | ||||||||||||||
Call |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
48 | $ | 119.00 | 05/23/2008 | $ | (18,370 | ) | ||||||||||||||
Call |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
14 | $ | 121.00 | 05/23/2008 | $ | 3,903 | |||||||||||||||
Call |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
9 | $ | 122.00 | 05/23/2008 | $ | 3,774 | |||||||||||||||
Put |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
15 | $ | 112.00 | 05/23/2008 | $ | 14,728 | |||||||||||||||
Put |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
104 | $ | 113.00 | 05/23/2008 | $ | 103,740 | |||||||||||||||
Put |
CBT U.S. 10 Year Treasury Note |
30 | $ | 114.00 | 05/23/2008 | $ | 26,238 | |||||||||||||||
$ | (66,703 | ) |
Call Options |
Put Options |
Total |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
||||||||||||||||||||||
Beginning
balance as of 01/01/2008 |
| $ | | 910 | $ | 237,171 | 910 | $ | 237,171 | ||||||||||||||||||
Contracts
written |
| $ | | 910 | $ | 312,990 | 910 | $ | 312,990 | ||||||||||||||||||
Contracts
closed |
| $ | | (910 | ) | $ | (237,171 | ) | (910 | ) | $ | (237,171 | ) | ||||||||||||||
Contracts
expired |
| $ | | | $ | | | $ | | ||||||||||||||||||
Ending
balance as of 03/31/2008 |
| $ | | 910 | $ | 312,990 | 910 | $ | 312,990 |
Option Type |
Diversified Assets Fund |
# Contracts |
Strike Price |
Expiration Date |
Unrealized Gain/(Loss) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Put |
Swiss Market Index |
910 | $ | 6,855.33 | USD | 06/20/2008 | $ | 128,007 |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD
8,700,000 |
6/15/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Deutsche Bank AG, notional amount 8,700,000 Australian Dollar (AUD), entered into by PIMCO on June 19,
2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 7.0% and pay a floating rate of the 6-month Australian Bank Bill
(the floating index), resetting every six months, during the period from June 16, 2008 to June 15, 2010. |
$ | (17,640 | ) | |||||||||
AUD
2,500,000 |
3/15/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with UBS AG, notional amount AUD 2,500,000, entered into by PIMCO on February 29, 2008. In this swap, the
Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 7.5% and pay a floating rate of the 3-month Australian Bank Bill (the floating index),
resetting every quarter, during the period from June 15, 2009 to March 15, 2010. |
$ | 8,443 | ||||||||||
BRL
6,600,000 |
1/2/2012 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, notional amount 6,600,000 Brazilian Real (BRL), entered into by PIMCO
on January 3, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 12.54% and receive a floating rate of the Brazil Cetip
Interbank Deposit (the floating index) at maturity, resetting daily. |
$ | (103,674 | ) |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD
100,000 |
6/20/2012 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Bank of America, notional amount 100,000 Canadian Dollar (CAD), entered into by PIMCO on December 4,
2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 5.0% and receive a floating rate of 3-month Canadian LIBOR (the floating
index), resetting every quarter, during the period from June 20, 2009 to June 20, 2012. |
$ | (3,237 | ) | |||||||||
CAD
100,000 |
6/20/2017 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Bank of America, notional amount CAD 100,000, entered into by PIMCO on December 4, 2007. In this swap,
the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 5.5% and pay a floating rate of 3-month Canadian LIBOR (the floating index), resetting
every quarter, during the period from June 20, 2012 to June 20, 2017. |
$ | 3,314 | ||||||||||
EUR
2,000,000 |
3/19/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Deutsche Bank AG, notional amount 2,000,000 Euro (EUR), entered into by PIMCO on December 21, 2007. In
this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.5% and pay a floating rate of 6 month EURIBOR rate (the floating index),
resetting every six months, during the period from March 19, 2008 to March 19, 2010. |
$ | 15,871 | ||||||||||
EUR
2,000,000 |
3/19/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, notional amount EUR 2,000,000, entered into by PIMCO on December 21,
2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.5% and pay a floating rate of 6 month EURIBOR rate (the floating
index), resetting every six months, during the period from March 19, 2008 to March 19, 2010. |
$ | 15,871 | ||||||||||
EUR
1,100,000 |
9/14/2012 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Barclays Bank PLC, notional amount EUR 1,100,000, entered into by PIMCO on September 12, 2007. In this
swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 2.07% and pay the French Non-Revised Index of Consumer Prices excluding Tobacco
(the Inflation Index) during the period from September 14, 2007 to September 14, 2012. |
$ | (40,578 | ) | |||||||||
JPY
200,000,000 |
3/18/2009 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, notional amount 200,000,000 Japanese Yen (JPY), entered into by PIMCO
on June 5, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 1% and pay a floating rate of 6-month Japanese LIBOR (the
floating index), resetting every six months, during the period from March 19, 2008 to March 18, 2009. |
$ | 2,219 |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD
600,000 |
6/18/2013 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Royal Bank of Scotland PLC, notional amount $600,000, entered into by PIMCO on December 13, 2007. In
this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 4.0% and receive a floating rate of 3-month LIBOR (the floating index), resetting
every quarter, during the period from June 18, 2008 to June 18, 2013. |
$ | (16,985 | ) | |||||||||
USD
100,000 |
6/18/2038 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Bank of America, notional amount $100,000, entered into by PIMCO on January 11, 2008. In this swap, the
Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 5.0% and receive a floating rate of 3-month LIBOR (the floating index), resetting every quarter,
during the period from December 18, 2008 to June 18, 2038. |
$ | (5,287 | ) | |||||||||
USD
1,700,000 |
6/18/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Bank of America, total notional amount $1,700,000, entered into by PIMCO on January 10, 2008 (notional
$2,000,000), on January 11, 2008 (notional $800,000), on January 22, 2008 (notional $700,000), and on January 23, 2008 (notional $400,000). In this
swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.0% and pay a floating rate of 3-month LIBOR (the floating index), resetting
every quarter, during the period from December 18, 2008 to June 18, 2010. |
$ | 50,425 | ||||||||||
USD
3,200,000 |
3/5/2018 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Goldman Sachs Capital Markets, notional amount $3,200,000, entered into by PIMCO on March 3, 2008. In
this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 2.97% and receive a floating rate of Consumer Price All Urban Non-Seasonally
Adjusted Index (the floating index), at maturity, during the period from March 5, 2008 to March 5, 2018. |
$ | 34,113 | ||||||||||
USD
3,300,000 |
6/18/2038 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Royal Bank of Scotland PLC, total notional amount $3,300,000, entered into by PIMCO on January 11, 2008
(notional $100,000), on January 24, 2008 (notional $2,100,000), on March 26, 2008 (notional $700,000), and on March 27, 2008 (notional $400,000). In
this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 5.0% and receive a floating rate of 3-month LIBOR (the floating index), resetting
every quarter, during the period from December 18, 2008 to June 18, 2038. |
$ | (174,458 | ) |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD
3,600,000 |
3/6/2018 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, notional amount $3,600,000, entered into by PIMCO on March 4, 2008. In
this swap, the Fund has contractually arranged to pay a fixed rate of 2.98% and receive a floating rate of Consumer Price All Urban Non-Seasonally
Adjusted Index (the floating index), at maturity, during the period from March 6, 2008 to March 6, 2018. |
$ | 42,142 | ||||||||||
USD
10,800,000 |
6/18/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Deutsche Bank AG, total notional amount $10,800,000, entered into by PIMCO on January 2, 2008 (notional
$10,000,000), and on January 15, 2008 (notional $800,000). In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.0% and pay a
floating rate of 3-month LIBOR (the floating index), resetting every quarter, during the period from December 18, 2008 to June 18,
2010. |
$ | 317,005 | ||||||||||
GBP
1,000,000 |
3/20/2013 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Deutsche Bank AG, notional amount 1,000,000 British Pound (GBP), entered into by PIMCO on February 1,
2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 5.0% and pay a floating rate of 6-month LIBOR (the floating index),
resetting every six months, during the period from September 22, 2008 to March 20, 2013. |
$ | (495 | ) | |||||||||
GBP
200,000 |
9/10/2027 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Royal Bank of Scotland PLC, notional amount GBP 200,000 entered into by PIMCO on September 10, 2007. In
this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 3.44% and pay the UK Non-revised Retail Price Index All Items (the inflation
index) during the period from September 10, 2007 to September 10, 2027. |
$ | (18,886 | ) | |||||||||
GBP
500,000 |
12/19/2017 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Royal Bank of Scotland PLC, total notional amount GBP 500,000, entered into by PIMCO on December 19,
2007 (notional GBP 200,000) and on December 21, 2007 (notional GBP 300,000). In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate
of 3.1825% and pay the UK Non-revised Retail Price Index All Items (the inflation index) during the period from December 27, 2007 to December 19,
2017. |
$ | (21,707 | ) | |||||||||
GBP
400,000 |
12/14/2017 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Barclays Bank PLC, notional amount GBP 400,000, entered into by PIMCO on December 07, 2007. In this
swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 3.25% and pay the UK Non-revised Retail Price Index All Items (the inflation
index) during the period from December 14, 2007 to December 14, 2017. |
$ | (13,402 | ) |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP
400,000 |
01/03/2018 | This
is an Inflation Rate Swap Agreement with Goldman Sachs Capital Markets, notional amount GBP 400,000, entered into by PIMCO on January 03, 2008.
In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 3.11% and pay the UK Non-revised Retail Price Index All Items (the
inflation index) during the period from January 03, 2008 to January 03, 2018. |
$ | (19,717 | ) | |||||||||
Total Unrealized Gain/(Loss) |
$ | 53,337 |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD
1,500,000 |
12/20/2009 | This
is a Credit Default Swap Agreement with Lehman Brothers Special Finance, notional amount $1,500,000, entered into by Drake Capital Management on
October 30, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive 3.6% times the notional amount. The Fund makes payment only upon a
default event of Mediacom LLC/Mediacom Capital Corp Note. |
$ | (115,602 | ) | |||||||||
USD
38,000,000 |
5/1/2009 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Lehman Brothers Special Finance, notional amount $38,000,000, entered into by Drake Capital Management
on October 30, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.46% and pay a floating rate of 3-month LIBOR (the
floating index), resetting every quarter, during the period from November 1, 2007 to May 1, 2009. |
$ | 859,852 | ||||||||||
USD
38,000,000 |
11/1/2009 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Lehman Brothers Special Finance, notional amount $38,000,000, entered into by Drake Capital Management
on October 30, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.4475% and pay a floating rate of 3-month LIBOR (the
floating index), resetting every quarter, during the period from November 1, 2007 to November 1, 2009. |
$ | 1,228,009 | ||||||||||
USD
16,000,000 |
5/1/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Lehman Brothers Special Finance, notional amount $16,000,000, entered into by Drake Capital Management
on October 30, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.4625% and pay a floating rate of 3-month LIBOR (the
floating index), resetting every quarter, during the period from November 1, 2007 to May 1, 2010. |
$ | 643,780 |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD
16,000,000 |
11/1/2010 | This
is an Interest Rate Swap Agreement with Lehman Brothers Special Finance, notional amount $16,000,000, entered into by Drake Capital Management
on October 30, 2007. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive a fixed rate of 4.5125% and pay a floating rate of 3-month LIBOR (the
floating index), resetting every quarter, during the period from November 1, 2007 to November 1, 2010. |
$ | 750,229 | ||||||||||
EUR
5,800,000 |
6/10/2008 | This
is a Total Return Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, Inc. with respect to Euro Bund futures contracts, notional amount EUR
5,800,000, entered into by Analytic Investors on March 4, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive the total return that
would otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is positive or pay the total return that would otherwise be
realized on the underlying futures contracts if the total return is negative. |
$ | (105,474 | ) | |||||||||
EUR
600,000 |
6/10/2008 | This
is a Total Return Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, Inc. with respect to Euro Bund futures contracts, notional amount EUR
600,000, entered into by Analytic Investors on March 4, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive the total return that would
otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is positive or pay the total return that would otherwise be realized on
the underlying futures contracts if the total return is negative. |
$ | (11,006 | ) | |||||||||
GBP
(26,500,000) |
06/30/2008 | This
is a Total Return Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, Inc. with respect to Long Gilt futures contracts, notional amount GBP
(26,500,000), entered into by Analytic Investors on February 26, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to pay the total return that
would otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is positive or receive the total return that would otherwise be
realized on the underlying futures contracts if the total return is negative. |
$ | (1,558,015 | ) | |||||||||
JPY
3,300,000,000 |
06/20/2008 | This
is a Total Return Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, Inc. with respect to the Japanese 10-Year Bond (TSE) futures contracts,
notional amount JPY 3,300,000,000, entered into by Analytic Investors on March 6, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive
the total return that would otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is positive or pay the total return that
would otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is negative. |
$ | 499,040 |
Notional Amount |
Expiration Date |
Description |
Net Unrealized Gain/(Loss) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD
48,000,000 |
6/30/2008 | This
is a Total Return Swap Agreement with Morgan Stanley Capital Services, Inc. with respect to U.S. 10-Year Treasury Note futures contracts,
notional amount $48,000,000, entered into by Analytic Investors on February 27, 2008. In this swap, the Fund has contractually arranged to receive the
total return that would otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is positive or pay the total return that would
otherwise be realized on the underlying futures contracts if the total return is negative. |
$ | 1,769,851 | ||||||||||
Total Unrealized Gain/(Loss) |
$ | 3,960,664 |
Call Swaptions |
Put Swaptions |
Total |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
# Contracts |
Premium |
||||||||||||||||||||||
Beginning
balance as of 01/01/2008 |
3,600,000 | $ | 103,985 | 3,600,000 | $ | 98,010 | 7,200,000 | $ | 201,995 | ||||||||||||||||||
Contracts
written |
2,200,000 | $ | 57,970 | | $ | | 2,200,000 | $ | 57,970 | ||||||||||||||||||
Contracts
closed |
| $ | | | $ | | | $ | | ||||||||||||||||||
Contracts
expired |
| $ | | | $ | | | $ | | ||||||||||||||||||
Ending
balance as of 31/03/2008 |
5,800,000 | $ | 161,955 | 3,600,000 | $ | 98,010 | 9,400,000 | $ | 259,965 |
Exchange |
Contract |
Notional Value |
Strike Price |
Expiration Date |
Unrealized Gain(Loss) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC |
Put Interest Rate Swap |
$ | 300,000 | 5.67 | % | 8/7/2008 | $ | 9,058 | ||||||||||||||
OTC |
Call Interest Rate Swap |
$ | 300,000 | 5.67 | % | 8/7/2008 | $ | (34,738 | ) | |||||||||||||
OTC |
Put Interest Rate Swap |
$ | 400,000 | 5.67 | % | 8/7/2008 | $ | 14,357 | ||||||||||||||
OTC |
Call Interest Rate Swap |
$ | 400,000 | 5.67 | % | 8/7/2008 | $ | (48,897 | ) | |||||||||||||
OTC |
Put Interest Rate Swap |
$ | 1,200,000 | 5.25 | % | 9/15/2008 | $ | 22,398 | ||||||||||||||
OTC |
Call Interest Rate Swap |
$ | 1,200,000 | 5.25 | % | 9/15/2008 | $ | (78,180 | ) | |||||||||||||
OTC |
Put Interest Rate Swap |
$ | 1,700,000 | 5.25 | % | 9/15/2008 | $ | 31,731 | ||||||||||||||
OTC |
Call Interest Rate Swap |
$ | 1,700,000 | 5.25 | % | 9/15/2008 | $ | (110,755 | ) | |||||||||||||
OTC |
Call Interest Rate Swap |
$ | 2,200,000 | 4.30 | % | 2/2/2009 | $ | (27,288 | ) | |||||||||||||
$ | (222,314 | ) |
Federal Income Tax Cost |
Gross Unrealized Appreciation |
Gross Unrealized Depreciation |
Tax Basis Net Unrealized Appreciation/ (Depreciation) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money
Market |
$ | 349,202,060 | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
Low Duration
Bond |
475,974,017 | 7,511,951 | 5,150,120 | 2,361,831 | ||||||||||||||
Inflation
Protected Securities |
315,798,555 | 16,471,272 | 230,688 | 16,240,584 | ||||||||||||||
Asset
Allocation |
595,204,054 | 137,903,480 | 64,886,399 | 73,017,081 | ||||||||||||||
Equity
Income |
1,634,756,468 | 277,668,486 | 197,189,115 | 80,479,371 | ||||||||||||||
Growth &
Income |
1,012,988,310 | 122,573,767 | 87,954,615 | 34,619,152 | ||||||||||||||
Growth |
2,314,139,363 | 201,054,489 | 138,809,855 | 62,244,634 | ||||||||||||||
Select
Value |
334,386,890 | 4,127,753 | 38,102,397 | (33,974,644 | ) | |||||||||||||
Aggressive
Opportunities |
1,279,188,204 | 139,865,192 | 181,017,948 | (41,152,756 | ) | |||||||||||||
Discovery |
198,838,919 | 5,178,879 | 18,504,702 | (13,325,823 | ) | |||||||||||||
International |
1,023,420,330 | 131,593,604 | 64,161,495 | 67,432,109 | ||||||||||||||
Diversified
Assets |
381,125,537 | 1,147,347 | 1,591,624 | (444,277 | ) | |||||||||||||
Core Bond
Index |
1,062,185,600 | 22,736,241 | 10,067,433 | 12,668,808 | ||||||||||||||
500 Stock
Index |
232,337,722 | 184,791,544 | 46,230,538 | 138,561,006 | ||||||||||||||
Broad Market
Index |
441,516,191 | 251,449,837 | 77,883,747 | 173,566,090 | ||||||||||||||
Mid/Small
Company Index |
221,651,472 | 59,927,101 | 35,788,212 | 24,138,889 | ||||||||||||||
Overseas
Equity Index |
183,831,720 | 44,843,914 | 13,675,215 | 31,168,699 | ||||||||||||||
Model
Portfolio Savings Oriented |
313,722,084 | 1,060,813 | 3,334,491 | (2,273,678 | ) | |||||||||||||
Model
Portfolio Conservative Growth |
569,296,155 | 2,591,946 | 4,272,481 | (1,680,535 | ) | |||||||||||||
Model
Portfolio Traditional Growth |
1,413,085,532 | 750,125 | 20,817,322 | (20,067,197 | ) | |||||||||||||
Model
Portfolio Long-Term Growth |
1,567,204,079 | 27,286,131 | 34,959,978 | (7,673,847 | ) | |||||||||||||
Model
Portfolio All-Equity Growth |
579,845,402 | 5,358,444 | 46,413,293 | (41,054,849 | ) | |||||||||||||
Milestone
Retirement Income |
55,339,202 | 525,911 | 3,119,492 | (2,593,581 | ) | |||||||||||||
Milestone
2010 |
76,507,573 | 697,034 | 4,906,544 | (4,209,510 | ) | |||||||||||||
Milestone
2015 |
143,972,322 | 845,902 | 11,032,422 | (10,186,520 | ) | |||||||||||||
Milestone
2020 |
124,191,461 | 533,130 | 10,088,516 | (9,555,386 | ) | |||||||||||||
Milestone
2025 |
92,203,763 | 299,740 | 8,542,849 | (8,243,109 | ) | |||||||||||||
Milestone
2030 |
69,524,203 | 164,544 | 7,353,672 | (7,189,128 | ) | |||||||||||||
Milestone
2035 |
40,274,001 | 81,604 | 4,861,880 | (4,780,276 | ) | |||||||||||||
Milestone
2040 |
39,206,829 | 63,476 | 5,139,189 | (5,075,713 | ) |
Fund |
Securities on Loan |
Collateral |
Collateralization % |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Duration
Bond |
$ | 1,095,004 | $ | 1,131,900 | 102 | % | ||||||||
Asset
Allocation |
15,578,341 | 16,334,281 | 105 | % | ||||||||||
Equity
Income |
147,077,346 | 159,603,581 | 109 | % | ||||||||||
Growth &
Income |
41,978,747 | 44,091,465 | 105 | % | ||||||||||
Growth |
108,979,391 | 113,095,676 | 104 | % | ||||||||||
Select
Value |
34,606,552 | 36,106,324 | 104 | % | ||||||||||
Aggressive
Opportunities |
245,542,856 | 258,870,549 | 105 | % | ||||||||||
Discovery |
32,184,470 | 34,125,741 | 106 | % | ||||||||||
International |
36,816,980 | 38,792,862 | 105 | % | ||||||||||
Core Bond
Index |
27,957,491 | 28,567,498 | 102 | % | ||||||||||
500 Stock
Index |
11,498,317 | 12,053,957 | 105 | % | ||||||||||
Broad Market
Index |
41,194,354 | 43,058,951 | 105 | % | ||||||||||
Mid/Small
Company Index |
41,603,078 | 43,650,541 | 105 | % | ||||||||||
Overseas
Equity Index |
2,029,782 | 2,150,000 | 106 | % |
Item 2 (Controls and Procedures):
Sub-item 2a. The Principal Executive Officer and Principal Financial Officer of the registrant have concluded that the registrant's disclosure controls and procedures are effective based on the evaluation of the disclosure controls and procedures by registrants management as of a date within 90 days of the filing of this report.
Sub-item 2b. There was no change in the registrants internal control over financial reporting that occurred during the registrants last fiscal quarter that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrants internal control over financial reporting.
Item 3 (Exhibits): The certification exhibits are attached.
SIGNATURES | |||||
| |||||
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized. | |||||
|
| ||||
|
The Vantagepoint Funds |
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
|
Joan McCallen, Principal Executive Officer
| ||||
Date |
May 28, 2008 |
| |||
|
| ||||
|
| ||||
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.
| |||||
|
| ||||
|
|
| |||
Joan McCallen, Principal Executive Officer
|
| ||||
Date |
May 28, 2008 |
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
|
Gerard P. Maus, Principal Financial Officer
| ||||
Date |
May 27, 2008 |
| |||
D!
M\@'Z`@,"#`(4`AT")@(O`C@"00)+`E0"70)G`G$">@*$`HX"F`*B`JP"M@+!
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