XML 33 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis

December 31, 2018

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Futures

     $ 3,370,017          $ 3,370,017          $ -              $ -          

Forwards

     1,880,468          -              1,880,468          -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

     $ 5,250,485          $ 3,370,017          $ 1,880,468          $ -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures

     $ 4,422,974          $ 4,422,974          $ -              $ -          

Forwards

     2,164,284          -              2,164,284          -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

     $ 6,587,258          $ 4,422,974          $ 2,164,284          $ -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

December 31, 2017

   Total      Level 1      Level 2      Level 3  

Assets

           

Futures

     $ 6,470,501          $ 6,470,501          $ -              $ -          

Forwards

     3,276,785          -              3,276,785          -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

     $ 9,747,286          $ 6,470,501          $ 3,276,785          $ -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures

     $ 1,945,563          $ 1,945,563          $ -              $ -          

Forwards

     1,985,045          -              1,985,045          -          
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total liabilities

     $     3,930,608          $     1,945,563          $     1,985,045          $             -