N-Q 1 d142002dnq.htm THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC. The Hartford Mutual Funds Inc.

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM N-Q

QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Investment Company Act file number: 811-07589

THE HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC.

(Exact name of registrant as specified in charter)

5 Radnor Corporate Center, Suite 300, 100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087

(Address of Principal Executive Offices) (Zip Code)

Edward P. Macdonald, Esquire

Hartford Funds Management Company, LLC

5 Radnor Corporate Center, Suite 300

100 Matsonford Road

Radnor, PA 19087

(Name and Address of Agent for Service)

Registrant’s telephone number, including area code:  (610) 386-4068

Date of fiscal year end: October 31

Date of reporting period: January 31, 2016

Form N-Q is to be used by management investment companies, other than small business investment companies registered on Form N-5 (§§ 239.24 and 274.5 of this chapter), to file reports with the Commission, not later than 60 days after the close of the first and third fiscal quarters, pursuant to Rule 30b1-5 under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30b1-5). The Commission may use the information provided on Form N-Q in its regulatory, disclosure review, inspection, and policymaking roles.

A registrant is required to disclose the information specified by Form N-Q, and the Commission will make this information public. A registrant is not required to respond to the collection of information contained in Form N-Q unless the Form displays a currently valid Office of Management and Budget (“OMB”) control number. Please direct comments concerning the accuracy of the information collection burden estimate and any suggestions for reducing the burden to the Secretary, Securities and Exchange Commission, 100 F Street, NE, Washington, DC 20549. The OMB has reviewed this collection of information under the clearance requirements of 44 U.S.C. § 3507.


Item 1. Schedule of Investments.


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  
Common Stocks - 64.5%   
  

Automobiles & Components - 0.5%

  
302,720   

Ford Motor Co.

   $ 3,614,477   
     

 

 

 
  

Banks - 6.7%

  
185,530   

Citigroup, Inc.

     7,899,868   
255,930   

JP Morgan Chase & Co.

     15,227,835   
48,130   

M&T Bank Corp.

     5,302,963   
98,280   

PNC Financial Services Group, Inc.

     8,515,962   
297,710   

Wells Fargo & Co.

     14,953,973   
     

 

 

 
        51,900,601   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 4.5%

  
69,680   

3M Co.

     10,521,680   
144,460   

Eaton Corp. plc

     7,296,675   
150,490   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     7,312,309   
104,920   

Ingersoll-Rand plc

     5,400,232   
51,290   

United Technologies Corp.

     4,497,620   
     

 

 

 
        35,028,516   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.7%

  
119,530   

Nielsen Holdings plc

     5,756,565   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 0.4%

  
38,620   

PVH Corp.

     2,833,936   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 1.4%

  
43,320   

McDonald’s Corp.

     5,362,150   
116,370   

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

     5,279,707   
     

 

 

 
        10,641,857   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 2.8%

  
41,070   

Ameriprise Financial, Inc.

     3,722,996   
25,540   

BlackRock, Inc.

     8,026,200   
28,400   

Goldman Sachs Group, Inc.

     4,588,304   
185,430   

Invesco Ltd.

     5,549,920   
     

 

 

 
        21,887,420   
     

 

 

 
  

Energy - 4.1%

  
57,830   

Anadarko Petroleum Corp.

     2,260,575   
65,280   

Chevron Corp.

     5,644,761   
59,360   

EOG Resources, Inc.

     4,215,747   
95,420   

Exxon Mobil Corp.

     7,428,447   
119,530   

Halliburton Co.

     3,799,859   
199,430   

Marathon Oil Corp.

     1,940,454   
59,360   

Occidental Petroleum Corp.

     4,085,749   
213,320   

Southwestern Energy Co.*

     1,896,415   
     

 

 

 
        31,272,007   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 1.3%

  
100,630   

CVS Health Corp.

     9,719,852   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 3.9%

  
36,470   

Anheuser-Busch InBev N.V. ADR

     4,589,385   
109,026   

British American Tobacco plc

     6,075,305   
137,620   

Coca-Cola Co.

     5,906,650   
82,220   

Kraft Heinz Co.

     6,418,093   
154,880   

Mondelez International, Inc. Class A

     6,675,328   
     

 

 

 
             29,664,761   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 3.1%

  
72,430   

Baxter International, Inc.

     2,650,938   
168,222   

Medtronic plc

     12,771,414   
76,930   

UnitedHealth Group, Inc.

     8,859,259   
     

 

 

 
        24,281,611   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.6%

  
57,420   

Estee Lauder Cos., Inc. Class A

     4,895,055   
     

 

 

 
  

Insurance - 2.6%

  
120,040   

American International Group, Inc.

     6,779,859   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

182,370   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

   $ 9,725,792   
118,383   

Unum Group

     3,390,489   
     

 

 

 
        19,896,140   
     

 

 

 
  

Materials - 1.6%

  
134,140   

Dow Chemical Co.

     5,633,880   
110,130   

International Paper Co.

     3,767,547   
67,330   

Nucor Corp.

     2,630,583   
     

 

 

 
        12,032,010   
     

 

 

 
  

Media - 2.8%

  
128,780   

CBS Corp. Class B

     6,117,050   
120,960   

Comcast Corp. Class A

     6,738,681   
126,170   

Thomson Reuters Corp.

     4,718,758   
39,540   

Walt Disney Co.

     3,788,723   
     

 

 

 
        21,363,212   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 9.4%

  
25,450   

Allergan plc*

     7,238,743   
49,240   

Amgen, Inc.

     7,520,425   
177,560   

AstraZeneca plc ADR

     5,720,983   
174,190   

Bristol-Myers Squibb Co.

     10,827,650   
60,310   

Eisai Co., Ltd.

     3,645,388   
87,290   

Gilead Sciences, Inc.

     7,245,070   
251,430   

Merck & Co., Inc.

     12,739,958   
23,047   

Roche Holding AG

     5,969,730   
87,444   

UCB S.A.

     7,476,540   
41,710   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

     3,785,183   
     

 

 

 
        72,169,670   
     

 

 

 
  

Retailing - 3.2%

  
2,006,600   

Allstar Co.*(1)(2)(3)

     2,175,957   
84,390   

Dollar General Corp.

     6,334,313   
84,490   

Home Depot, Inc.

     10,625,463   
75,400   

Nordstrom, Inc.

     3,702,140   
32,392   

Tory Burch LLC*(1)(2)(3)

     1,844,385   
     

 

 

 
        24,682,258   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 3.1%

  
91,640   

Analog Devices, Inc.

     4,935,730   
310,380   

Intel Corp.

     9,627,988   
269,410   

Maxim Integrated Products, Inc.

     8,998,294   
     

 

 

 
        23,562,012   
     

 

 

 
  

Software & Services - 6.7%

  
87,350   

Accenture plc Class A

     9,218,919   
19,567   

Alphabet, Inc. Class C*

     14,537,303   
128,200   

Genpact Ltd.*

     3,066,544   
338,370   

Microsoft Corp.

     18,640,803   
315,930   

Symantec Corp.

     6,268,051   
     

 

 

 
        51,731,620   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 2.8%

  
69,370   

Apple, Inc.

     6,752,476   
609,320   

Cisco Systems, Inc.

     14,495,723   
     

 

 

 
        21,248,199   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.4%

  
63,269   

Verizon Communications, Inc.

     3,161,552   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.5%

  
50,670   

Union Pacific Corp.

     3,648,240   
     

 

 

 
  

Utilities - 1.4%

  
95,320   

NextEra Energy, Inc.

     10,648,197   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $408,514,636)

         495,639,768   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 1.2%

  
   Asset-Backed - Automobile - 0.5%   
        $           130,000   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust
2.72%, 09/09/2019

   $ 131,669   
280,000   

Drive Auto Receivables Trust
2.12%, 06/17/2019(3)

     279,954   
267,543   

Exeter Automobile Receivables Trust
1.54%, 11/15/2019(3)

     266,779   
320,000   

First Investors Automotive Owner Trust
1.67%, 11/16/2020(3)

     319,404   
100,000   

Ford Credit Auto Owner Trust
1.36%, 10/15/2018

     100,219   
100,000   

Hyundai Automotive Receivables Trust
2.48%, 03/15/2019

     101,874   
120,000   

Prestige Automotive Receivables Trust
1.91%, 04/15/2020(3)

     118,597   
  

Santander Drive Automotive Receivables Trust

  
365,000   

1.97%, 11/15/2019

     365,172   
742,000   

2.25%, 06/17/2019

     745,945   
85,000   

2.33%, 11/15/2019

     85,497   
491,000   

2.36%, 04/15/2020

     493,093   
140,000   

2.57%, 03/15/2019

     141,428   
  

Westlake Automobile Receivables Trust

  
119,479   

0.97%, 10/16/2017(3)

     119,365   
320,000   

1.83%, 01/15/2021(3)

     318,548   
     

 

 

 
        3,587,544   
     

 

 

 
   Asset-Backed - Finance & Insurance - 0.4%   
  

Ally Master Owner Trust

  
900,000   

1.54%, 09/15/2019

     902,151   
975,000   

1.60%, 10/15/2019

     976,077   
100,000   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust
2.09%, 03/15/2022(3)

     101,616   
310,000   

Green Tree Agency Advance Funding Trust I
2.30%, 10/15/2046(3)

     309,495   
310,000   

SBA Tower Trust
2.90%, 10/15/2044(3)(4)

     310,801   
  

Springleaf Funding Trust

  
385,000   

3.16%, 11/15/2024(3)

     381,908   
170,000   

3.48%, 05/15/2028(3)

     170,003   
     

 

 

 
        3,152,051   
     

 

 

 
   Commercial Mortgage-Backed Securities - 0.3%   
345,000   

Hilton USA Trust
2.66%, 11/05/2030(3)

     345,985   
461,147   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
5.89%, 02/12/2049(4)(5)

     475,176   
176,979   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust
6.25%, 04/15/2041(5)

     187,006   
670,477   

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.81%, 06/12/2050(4)(5)

     693,172   
540,000   

SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust
4.14%, 01/05/2035(3)(5)

     490,029   
441,940   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
5.31%, 11/15/2048

     447,265   
     

 

 

 
        2,638,633   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $9,471,525)

             9,378,228   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 14.0%

  
   Aerospace/Defense - 0.2%   
600,000   

BAE Systems Holdings, Inc.
3.85%, 12/15/2025(3)

     605,855   
  

Lockheed Martin Corp.

  
115,000   

2.50%, 11/23/2020

     115,914   
400,000   

4.07%, 12/15/2042

     381,371   
140,000   

4.50%, 05/15/2036

     145,181   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           155,000   

4.70%, 05/15/2046

   $ 163,807   
135,000   

4.85%, 09/15/2041

     142,026   
65,000   

United Technologies Corp.
3.10%, 06/01/2022

     67,224   
     

 

 

 
        1,621,378   
     

 

 

 
   Agriculture - 0.4%   
  

Altria Group, Inc.

  
230,000   

4.50%, 05/02/2043

     221,069   
420,000   

4.75%, 05/05/2021

     462,678   
  

BAT International Finance plc

  
160,000   

2.75%, 06/15/2020(3)

     163,058   
565,000   

3.25%, 06/07/2022(3)

     581,581   
65,000   

3.50%, 06/15/2022(3)

     67,887   
375,000   

Cargill, Inc.
4.76%, 11/23/2045(3)

     393,200   
600,000   

Imperial Tobacco Finance plc
3.75%, 07/21/2022(3)

     609,428   
300,000   

Philip Morris International, Inc.
2.63%, 03/06/2023

     300,952   
     

 

 

 
                2,799,853   
     

 

 

 
   Airlines - 0.2%   
596,739   

Continental Airlines, Inc.
5.98%, 10/19/2023

     656,412   
  

Southwest Airlines Co.

  
400,000   

5.75%, 12/15/2016

     415,322   
489,259   

6.15%, 02/01/2024

     541,854   
     

 

 

 
        1,613,588   
     

 

 

 
   Auto Manufacturers - 0.4%   
1,000,000   

Daimler Finance NA LLC
2.63%, 09/15/2016(3)

     1,008,573   
  

Ford Motor Credit Co. LLC

  
1,165,000   

2.38%, 03/12/2019

     1,147,738   
465,000   

3.16%, 08/04/2020

     462,320   
700,000   

Nissan Motor Acceptance Corp.
1.80%, 03/15/2018(3)

     696,834   
     

 

 

 
        3,315,465   
     

 

 

 
   Beverages - 0.6%   
  

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

  
900,000   

3.30%, 02/01/2023

     913,461   
570,000   

3.65%, 02/01/2026

     577,687   
655,000   

4.70%, 02/01/2036

     663,591   
420,000   

4.90%, 02/01/2046

     434,941   
  

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

  
115,000   

3.75%, 07/15/2042

     98,633   
610,000   

7.75%, 01/15/2019

     706,452   
  

Coca-Cola Femsa S.A.B. de C.V.

  
222,000   

2.38%, 11/26/2018

     221,744   
250,000   

3.88%, 11/26/2023

     257,460   
  

Heineken N.V.

  
140,000   

2.75%, 04/01/2023(3)

     137,891   
10,000   

4.00%, 10/01/2042(3)

     9,128   
  

Molson Coors Brewing Co.

  
180,000   

3.50%, 05/01/2022

     183,368   
40,000   

5.00%, 05/01/2042

     38,206   
     

 

 

 
        4,242,562   
     

 

 

 
   Biotechnology - 0.2%   
320,000   

Biogen, Inc.
2.90%, 09/15/2020

     322,258   
  

Celgene Corp.

  
55,000   

2.25%, 05/15/2019

     55,157   
180,000   

3.55%, 08/15/2022

     182,595   
375,000   

3.63%, 05/15/2024

     372,756   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Gilead Sciences, Inc.

  
        $           120,000   

2.55%, 09/01/2020

   $ 121,507   
180,000   

3.50%, 02/01/2025

     184,906   
195,000   

3.70%, 04/01/2024

     202,485   
75,000   

4.50%, 02/01/2045

     73,870   
     

 

 

 
                1,515,534   
     

 

 

 
   Chemicals - 0.0%   
375,000   

LyondellBasell Industries N.V.
4.63%, 02/26/2055

     294,245   
65,000   

Monsanto Co.
4.70%, 07/15/2064

     49,411   
     

 

 

 
        343,656   
     

 

 

 
   Commercial Banks - 3.5%   
1,200,000   

American Express Centurion Bank
6.00%, 09/13/2017

     1,282,879   
  

Bank of America Corp.

  
740,000   

2.63%, 10/19/2020

     732,110   
750,000   

4.20%, 08/26/2024

     744,514   
560,000   

5.00%, 05/13/2021

     613,466   
1,200,000   

5.42%, 03/15/2017

     1,245,560   
300,000   

6.40%, 08/28/2017

     320,060   
  

Bank of New York Mellon Corp.

  
440,000   

2.15%, 02/24/2020

     440,892   
200,000   

3.00%, 02/24/2025

     200,017   
700,000   

Banque Federative du Credit Mutuel S.A.
2.75%, 10/15/2020(3)

     711,172   
150,000   

Barclays Bank plc
6.05%, 12/04/2017(3)

     159,945   
  

BNP Paribas S.A.

  
425,000   

2.40%, 12/12/2018

     429,226   
65,000   

3.25%, 03/03/2023

     65,745   
  

BPCE S.A.

  
375,000   

2.50%, 12/10/2018

     380,977   
250,000   

4.00%, 04/15/2024

     262,111   
200,000   

5.15%, 07/21/2024(3)

     200,344   
  

Capital One Financial Corp.

  
200,000   

3.20%, 02/05/2025

     190,918   
615,000   

3.75%, 04/24/2024

     618,127   
165,000   

4.20%, 10/29/2025

     165,279   
  

Citigroup, Inc.

  
255,000   

2.50%, 07/29/2019

     255,921   
300,000   

4.95%, 11/07/2043

     311,023   
140,000   

5.30%, 05/06/2044

     142,752   
59,000   

8.13%, 07/15/2039

     85,525   
405,000   

Credit Agricole S.A.
2.50%, 04/15/2019(3)

     410,027   
950,000   

Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
3.80%, 09/15/2022

     960,822   
  

Credit Suisse New York

  
250,000   

2.30%, 05/28/2019

     251,213   
335,000   

3.63%, 09/09/2024

     344,342   
250,000   

Discover Bank/Greenwood
3.10%, 06/04/2020

     251,180   
450,000   

Fifth Third Bancorp
2.88%, 10/01/2021

     455,868   
  

Goldman Sachs Group, Inc.

  
905,000   

2.38%, 01/22/2018

     909,602   
850,000   

3.63%, 01/22/2023

     863,234   
595,000   

5.63%, 01/15/2017

     616,318   
470,000   

6.25%, 02/01/2041

     557,285   
650,000   

HSBC Holdings plc
6.10%, 01/14/2042

     798,177   
  

Huntington National Bank

  
535,000   

2.20%, 11/06/2018

     535,917   
580,000   

2.40%, 04/01/2020

     573,696   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           900,000   

ING Bank N.V.
3.75%, 03/07/2017(3)

   $ 922,246   
  

JP Morgan Chase & Co.

  
650,000   

3.25%, 09/23/2022

     654,545   
180,000   

3.38%, 05/01/2023

     175,140   
230,000   

5.40%, 01/06/2042

     257,076   
100,000   

6.30%, 04/23/2019

     112,516   
550,000   

Korea Development Bank
2.50%, 03/11/2020

     560,215   
100,000   

Macquarie Bank Ltd.
2.40%, 01/21/2020(3)

     99,984   
  

Morgan Stanley

  
425,000   

2.50%, 01/24/2019

     426,698   
875,000   

3.70%, 10/23/2024

     875,012   
550,000   

5.75%, 01/25/2021

     617,866   
125,000   

National City Corp.
6.88%, 05/15/2019

     142,261   
1,000,000   

Santander Bank NA
8.75%, 05/30/2018

     1,131,619   
400,000   

Santander Issuances SAU
5.18%, 11/19/2025

     378,456   
575,000   

Skandinaviska Enskilda Banken AB
2.45%, 05/27/2020(3)

     578,069   
165,000   

U.S. Bancorp
3.70%, 01/30/2024

     175,489   
785,000   

UBS Group Funding Jersey Ltd.
2.95%, 09/24/2020(3)

     781,256   
100,000   

Wachovia Corp.
5.75%, 06/15/2017

     105,723   
1,794,000   

Wells Fargo & Co.
4.48%, 01/16/2024

     1,919,946   
     

 

 

 
              27,000,361   
     

 

 

 
   Commercial Services - 0.2%   
155,000   

Catholic Health Initiatives
2.60%, 08/01/2018

     157,659   
  

ERAC USA Finance LLC

  
140,000   

2.35%, 10/15/2019(3)

     138,905   
70,000   

2.75%, 03/15/2017(3)

     70,742   
510,000   

4.50%, 08/16/2021(3)

     546,437   
250,000   

5.63%, 03/15/2042(3)

     268,876   
     

 

 

 
        1,182,619   
     

 

 

 
   Country Funds-Closed-end - 0.1%   
575,000   

CDP Financial, Inc.
4.40%, 11/25/2019(3)

     626,923   
     

 

 

 
   Diversified Financial Services - 0.7%   
345,000   

Capital One Bank USA NA
2.15%, 11/21/2018

     345,325   
645,000   

Discover Financial Services
6.45%, 06/12/2017

     681,001   
99,000   

Eaton Vance Corp.
6.50%, 10/02/2017

     105,724   
  

GE Capital International Funding Co.

  
648,000   

2.34%, 11/15/2020(3)

     650,374   
297,000   

3.37%, 11/15/2025(3)

     305,389   
850,000   

4.42%, 11/15/2035(3)

     872,549   
  

General Electric Capital Corp.

  
115,000   

3.10%, 01/09/2023

     119,348   
230,000   

4.63%, 01/07/2021

     256,262   
655,000   

LeasePlan Corp. N.V.
2.88%, 01/22/2019(3)

     651,391   
  

Synchrony Financial

  
130,000   

2.60%, 01/15/2019

     129,805   
490,000   

2.70%, 02/03/2020

     482,156   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           400,000   

3.00%, 08/15/2019

   $ 402,472   
     

 

 

 
        5,001,796   
     

 

 

 
   Electric - 0.9%   
335,000   

Berkshire Hathaway Energy Co.
4.50%, 02/01/2045

     328,133   
550,000   

Dominion Resources, Inc.
3.63%, 12/01/2024

     547,723   
275,000   

Duke Energy Carolinas LLC
6.10%, 06/01/2037

     334,004   
  

Duke Energy Corp.

  
550,000   

3.05%, 08/15/2022

     548,161   
250,000   

4.80%, 12/15/2045

     260,071   
  

Electricite de France S.A.

  
85,000   

4.88%, 01/22/2044(3)

     83,515   
525,000   

5.63%, 01/22/2024(3)(5)(6)

     474,600   
60,000   

Eversource Energy
3.15%, 01/15/2025

     58,799   
425,000   

Indianapolis Power and Light
6.60%, 06/01/2037(3)

     553,568   
1,130,000   

NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
2.06%, 09/01/2017

     1,134,720   
70,000   

NiSource Finance Corp.
4.80%, 02/15/2044

     72,049   
  

Pacific Gas & Electric Co.

  
135,000   

3.85%, 11/15/2023

     142,604   
285,000   

5.13%, 11/15/2043

     318,225   
750,000   

Southern California Edison Co.
5.55%, 01/15/2037

     900,117   
575,000   

Southern Co.
2.75%, 06/15/2020

     574,340   
380,000   

State Grid Overseas Investment
2.75%, 05/07/2019(3)

     386,909   
     

 

 

 
        6,717,538   
     

 

 

 
   Food - 0.3%   
145,000   

Kraft Foods Group, Inc.
2.25%, 06/05/2017

     146,253   
485,000   

Kraft Heinz Foods Co.
3.50%, 07/15/2022(3)

     493,689   
  

Kroger Co.

  
125,000   

3.30%, 01/15/2021

     129,716   
525,000   

3.85%, 08/01/2023

     551,258   
230,000   

4.00%, 02/01/2024

     243,049   
  

Mondelez International, Inc.

  
40,000   

4.00%, 02/01/2024

     41,299   
700,000   

4.13%, 02/09/2016

     700,382   
     

 

 

 
                2,305,646   
     

 

 

 
   Gas - 0.2%   
1,160,000   

Atmos Energy Corp.
6.35%, 06/15/2017

     1,234,752   
     

 

 

 
   Healthcare-Products - 0.1%   
  

Medtronic, Inc.

  
110,000   

2.50%, 03/15/2020

     111,714   
405,000   

3.15%, 03/15/2022

     418,312   
245,000   

3.50%, 03/15/2025

     251,556   
65,000   

3.63%, 03/15/2024

     67,642   
45,000   

4.38%, 03/15/2035

     45,935   
     

 

 

 
        895,159   
     

 

 

 
   Healthcare-Services - 0.3%   
631,000   

Anthem, Inc.
3.30%, 01/15/2023

     622,971   
470,000   

Cigna Corp.
3.25%, 04/15/2025

     461,071   
  

Dignity Health

  
35,000   

2.64%, 11/01/2019

     35,609   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           80,000   

3.81%, 11/01/2024

   $ 82,631   
  

Kaiser Foundation Hospitals

  
120,000   

3.50%, 04/01/2022

     123,759   
120,000   

4.88%, 04/01/2042

     129,616   
120,000   

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
4.20%, 07/01/2055

     118,375   
205,000   

NewYork-Presbyterian Hospital
4.02%, 08/01/2045

     197,790   
275,000   

Toledo Hospital
4.98%, 11/15/2045

     299,477   
  

UnitedHealth Group, Inc.

  
220,000   

3.35%, 07/15/2022

     227,617   
340,000   

3.75%, 07/15/2025

     353,830   
     

 

 

 
        2,652,746   
     

 

 

 
   Holding Companies-Diversified - 0.0%   
200,000   

Hutchison Whampoa International Ltd.
3.63%, 10/31/2024(3)

     201,867   
     

 

 

 
   Household Products - 0.2%   
1,195,704   

Procter & Gamble Co.
9.36%, 01/01/2021

     1,434,944   
     

 

 

 
   Insurance - 0.3%   
  

Ace INA Holdings, Inc.

  
120,000   

2.30%, 11/03/2020

     120,372   
185,000   

3.35%, 05/15/2024

     189,350   
325,000   

4.35%, 11/03/2045

     339,973   
115,000   

Five Corners Funding Trust
4.42%, 11/15/2023(3)

     119,339   
100,000   

Liberty Mutual Group, Inc.
4.25%, 06/15/2023(3)

     102,746   
165,000   

Loews Corp.
2.63%, 05/15/2023

     159,323   
  

MetLife, Inc.

  
60,000   

1.90%, 12/15/2017

     60,255   
485,000   

3.60%, 04/10/2024

     492,674   
160,000   

4.88%, 11/13/2043

     162,608   
  

Prudential Financial, Inc.

  
200,000   

3.50%, 05/15/2024

     198,192   
300,000   

4.50%, 11/15/2020

     325,488   
100,000   

Teachers Insurance & Annuity Association of America
4.90%, 09/15/2044(3)

     103,875   
     

 

 

 
                2,374,195   
     

 

 

 
   Internet - 0.1%   
  

Amazon.com, Inc.

  
285,000   

2.50%, 11/29/2022

     280,839   
530,000   

4.80%, 12/05/2034

     557,017   
120,000   

4.95%, 12/05/2044

     126,340   
     

 

 

 
        964,196   
     

 

 

 
   IT Services - 0.1%   
  

Apple, Inc.

  
300,000   

2.85%, 05/06/2021

     310,323   
270,000   

3.45%, 05/06/2024

     280,022   
35,000   

4.45%, 05/06/2044

     34,518   
366,000   

EMC Corp.
1.88%, 06/01/2018

     349,999   
     

 

 

 
        974,862   
     

 

 

 
   Lodging - 0.1%   
450,000   

Marriott International, Inc.
2.88%, 03/01/2021

     452,154   
     

 

 

 
   Machinery-Construction & Mining - 0.1%   
400,000   

Caterpillar Financial Services Corp.
3.30%, 06/09/2024

     406,479   
  

Caterpillar, Inc.

  
170,000   

3.40%, 05/15/2024

     172,662   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           30,000   

4.30%, 05/15/2044

   $ 29,002   
     

 

 

 
        608,143   
     

 

 

 
   Media - 0.7%   
  

21st Century Fox America, Inc.

  
180,000   

4.00%, 10/01/2023

     189,543   
220,000   

4.50%, 02/15/2021

     238,744   
300,000   

4.75%, 09/15/2044

     283,596   
155,000   

CCO Safari II LLC
6.48%, 10/23/2045(3)

     156,044   
  

Comcast Corp.

  
450,000   

3.13%, 07/15/2022

     464,964   
450,000   

4.40%, 08/15/2035

     452,938   
150,000   

6.40%, 05/15/2038

     185,748   
770,000   

Cox Communications, Inc.
4.80%, 02/01/2035(3)

     647,303   
  

DIRECTV Holdings LLC

  
65,000   

3.95%, 01/15/2025

     64,139   
460,000   

4.45%, 04/01/2024

     470,502   
230,000   

Grupo Televisa S.A.B.
6.13%, 01/31/2046

     227,387   
  

Sky plc

  
200,000   

2.63%, 09/16/2019(3)

     200,340   
645,000   

3.75%, 09/16/2024(3)

     641,303   
  

Time Warner Cable, Inc.

  
780,000   

5.85%, 05/01/2017

     815,315   
80,000   

6.55%, 05/01/2037

     79,859   
60,000   

7.30%, 07/01/2038

     63,752   
106,000   

8.25%, 04/01/2019

     122,069   
5,000   

8.75%, 02/14/2019

     5,775   
30,000   

Time Warner Entertainment Co., L.P.
8.38%, 03/15/2023

     36,656   
145,000   

Viacom, Inc.
3.88%, 12/15/2021

     143,231   
     

 

 

 
                5,489,208   
     

 

 

 
   Mining - 0.1%   
535,000   

BHP Billiton Finance USA Ltd.
3.85%, 09/30/2023

     507,075   
365,000   

Rio Tinto Finance USA Ltd.
3.75%, 09/20/2021

     350,940   
     

 

 

 
        858,015   
     

 

 

 
   Miscellaneous Manufacturing - 0.1%   
90,000   

Parker-Hannifin Corp.
4.45%, 11/21/2044

     94,183   
570,000   

Pentair Finance S.A.
2.90%, 09/15/2018

     568,363   
     

 

 

 
        662,546   
     

 

 

 
   Oil & Gas - 1.1%   
525,000   

BG Energy Capital plc
4.00%, 10/15/2021(3)

     539,592   
  

BP Capital Markets plc

  
130,000   

2.32%, 02/13/2020

     127,912   
365,000   

3.51%, 03/17/2025

     351,671   
25,000   

3.99%, 09/26/2023

     25,055   
575,000   

4.75%, 03/10/2019

     617,473   
  

ConocoPhillips Co.

  
81,000   

2.88%, 11/15/2021

     74,226   
290,000   

3.35%, 05/15/2025

     246,486   
65,000   

4.30%, 11/15/2044

     48,687   
65,000   

5.75%, 02/01/2019

     68,098   
35,000   

6.00%, 01/15/2020

     36,702   
  

Devon Energy Corp.

  
1,052,000   

3.25%, 05/15/2022

     836,448   
165,000   

5.00%, 06/15/2045

     109,219   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           685,000   

EnCana Corp.
6.50%, 05/15/2019

   $ 589,323   
570,000   

EOG Resources, Inc.
2.63%, 03/15/2023

     527,562   
440,000   

Petroleos Mexicanos
5.50%, 02/04/2019(3)

     443,938   
175,000   

Phillips 66
4.88%, 11/15/2044

     151,102   
  

Pioneer Natural Resources Co.

  
630,000   

4.45%, 01/15/2026

     574,333   
755,000   

7.50%, 01/15/2020

     797,824   
200,000   

Shell International Finance B.V.
4.38%, 03/25/2020

     213,975   
890,000   

Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.50%, 04/28/2020(3)

     884,238   
  

Statoil ASA

  
70,000   

2.25%, 11/08/2019

     69,797   
30,000   

2.45%, 01/17/2023

     27,851   
30,000   

2.65%, 01/15/2024

     28,107   
95,000   

2.75%, 11/10/2021

     93,712   
355,000   

2.90%, 11/08/2020

     359,612   
35,000   

3.25%, 11/10/2024

     33,889   
5,000   

3.70%, 03/01/2024

     5,024   
350,000   

Suncor Energy, Inc.
3.60%, 12/01/2024

     312,385   
325,000   

Total Capital International S.A.
2.70%, 01/25/2023

     308,351   
     

 

 

 
                8,502,592   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.1%

  
275,000   

Halliburton Co.
3.38%, 11/15/2022

     270,098   
250,000   

Schlumberger Holdings Corp.
3.00%, 12/21/2020(3)

     244,530   
330,000   

Schlumberger Investment S.A.
3.65%, 12/01/2023

     332,649   
     

 

 

 
        847,277   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.7%

  
60,000   

AbbVie, Inc.
3.20%, 11/06/2022

     60,013   
  

Actavis Funding SCS

  
130,000   

3.00%, 03/12/2020

     131,590   
415,000   

3.45%, 03/15/2022

     421,122   
125,000   

4.85%, 06/15/2044

     125,588   
700,000   

Bayer US Finance LLC
3.00%, 10/08/2021(3)

     716,324   
  

Cardinal Health, Inc.

  
195,000   

2.40%, 11/15/2019

     197,890   
180,000   

3.50%, 11/15/2024

     182,145   
200,000   

4.50%, 11/15/2044

     191,291   
  

EMD Finance LLC

  
705,000   

2.95%, 03/19/2022(3)

     697,531   
670,000   

3.25%, 03/19/2025(3)

     647,931   
315,000   

Express Scripts Holding Co.
2.25%, 06/15/2019

     312,767   
260,000   

Forest Laboratories, Inc.
4.88%, 02/15/2021(3)

     283,134   
  

McKesson Corp.

  
25,000   

2.85%, 03/15/2023

     24,017   
135,000   

3.80%, 03/15/2024

     136,785   
  

Merck & Co., Inc.

  
430,000   

2.75%, 02/10/2025

     425,664   
315,000   

2.80%, 05/18/2023

     317,977   
125,000   

4.15%, 05/18/2043

     126,166   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           510,000   

Mylan N.V.
3.00%, 12/15/2018(3)

   $ 511,020   
     

 

 

 
                5,508,955   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.4%

  
225,000   

Columbia Pipeline Group, Inc.
2.45%, 06/01/2018(3)

     218,388   
300,000   

Energy Transfer Partners L.P.
5.15%, 03/15/2045

     205,485   
525,000   

Kinder Morgan Energy Partners L.P.
6.95%, 01/15/2038

     457,556   
535,000   

Phillips 66 Partners L.P.
3.61%, 02/15/2025

     460,871   
615,000   

Regency Energy Partners L.P.
5.88%, 03/01/2022

     563,077   
600,000   

Sunoco Logistics Partners Operations L.P.
4.40%, 04/01/2021

     559,468   
285,000   

TransCanada PipeLines Ltd.
4.88%, 01/15/2026

     287,834   
530,000   

Western Gas Partners L.P.
4.00%, 07/01/2022

     443,278   
     

 

 

 
        3,195,957   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.1%

  
650,000   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance plc
2.70%, 09/17/2019(3)

     650,091   
     

 

 

 
  

Real Estate Investment Trusts - 0.3%

  
450,000   

American Tower Corp.
3.45%, 09/15/2021

     451,027   
150,000   

AvalonBay Communities, Inc.
3.63%, 10/01/2020

     157,731   
350,000   

Brandywine Operating Partnership L.P.
5.70%, 05/01/2017

     365,001   
425,000   

DDR Corp.
4.63%, 07/15/2022

     443,457   
670,000   

HCP, Inc.
4.00%, 06/01/2025

     658,112   
345,000   

Scentre Group
2.38%, 11/05/2019(3)

     344,810   
     

 

 

 
        2,420,138   
     

 

 

 
  

Retail - 0.4%

  
  

AutoZone, Inc.

  
200,000   

3.13%, 07/15/2023

     199,319   
355,000   

3.70%, 04/15/2022

     368,725   
  

CVS Health Corp.

  
695,000   

4.00%, 12/05/2023

     731,943   
320,000   

4.88%, 07/20/2035

     332,198   
375,000   

5.13%, 07/20/2045

     402,929   
75,000   

Home Depot, Inc.
4.40%, 03/15/2045

     77,295   
600,000   

Lowe’s Cos., Inc.
4.63%, 04/15/2020

     655,145   
335,000   

O’Reilly Automotive, Inc.
3.80%, 09/01/2022

     347,440   
     

 

 

 
        3,114,994   
     

 

 

 
  

Savings & Loans - 0.1%

  
595,000   

Nationwide Building Society
2.35%, 01/21/2020(3)

     596,976   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 0.5%

  
250,000   

America Movil S.A.B. de C.V.
3.13%, 07/16/2022

     248,728   
  

AT&T, Inc.

  
25,000   

5.35%, 09/01/2040

     23,864   
175,000   

6.55%, 02/15/2039

     190,585   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           165,000   

GTP Acquisition Partners I LLC
2.35%, 06/15/2045(3)

   $ 163,246   
  

Orange S.A.

  
650,000   

4.13%, 09/14/2021

     694,069   
100,000   

9.00%, 03/01/2031

     143,769   
  

Verizon Communications, Inc.

  
45,000   

3.45%, 03/15/2021

     46,492   
490,000   

3.50%, 11/01/2021

     505,035   
880,000   

4.50%, 09/15/2020

     952,818   
916,000   

4.52%, 09/15/2048

     802,524   
130,000   

4.75%, 11/01/2041

     118,629   
87,000   

6.40%, 09/15/2033

     98,305   
     

 

 

 
        3,988,064   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.2%

  
  

FedEx Corp.

  
80,000   

2.70%, 04/15/2023

     77,529   
280,000   

4.90%, 01/15/2034

     289,538   
300,000   

5.10%, 01/15/2044

     309,030   
350,000   

Kansas City Southern
4.95%, 08/15/2045(3)

     343,893   
405,000   

Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp.
3.20%, 07/15/2020(3)

     405,291   
     

 

 

 
        1,425,281   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $106,130,933)

         107,340,031   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 0.1%

  

  

Mexico - 0.1%

  
  

Mexico Government International Bond

  
372,000   

3.50%, 01/21/2021

     376,836   
225,000   

3.60%, 01/30/2025

     218,531   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $593,060)

     595,367   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 1.0%

  

  

General - 0.1%

  
115,000   

Chicago Transit Auth

6.90%, 12/01/2040

     135,852   
425,000   

Kansas Dev Finance Auth
4.93%, 04/15/2045

     440,232   
570,000   

New Jersey State, Economic Auth Rev
3.80%, 06/15/2018

     572,702   
     

 

 

 
        1,148,786   
     

 

 

 
  

General Obligation - 0.2%

  
250,000   

California State, GO Taxable
7.55%, 04/01/2039

     366,245   
130,000   

Chicago, IL, Metropolitan Water Reclamation GO
5.72%, 12/01/2038

     155,691   
365,000   

Illinois State, GO
5.10%, 06/01/2033

     344,877   
800,000   

Los Angeles, CA, USD GO
5.75%, 07/01/2034

     997,336   
     

 

 

 
        1,864,149   
     

 

 

 
  

Higher Education - 0.1%

  
370,000   

University of California, Build America Bonds Rev
5.77%, 05/15/2043

     466,115   
     

 

 

 
  

Medical - 0.1%

  
  

University of California, Regents MedCenter Pooled Rev

  
100,000   

6.55%, 05/15/2048

     133,519   
375,000   

6.58%, 05/15/2049

     504,007   
     

 

 

 
        637,526   
     

 

 

 
  

Power - 0.0%

  
100,000   

Utility Debt Securitization Auth, New York
3.44%, 12/15/2025

     106,036   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Transportation - 0.5%

  
        $           390,000   

Bay Area, CA, Toll Auth Bridge Rev
6.26%, 04/01/2049

   $ 550,364   
425,000   

Dallas, TX, Area Rapid Transit Sales Tax Rev
6.00%, 12/01/2044

     578,442   
350,000   

Illinois State Toll Highway Auth, Taxable Rev
6.18%, 01/01/2034

     451,752   
255,000   

Maryland State Transportation Auth
5.89%, 07/01/2043

     322,001   
  

New York and New Jersey PA, Taxable Rev

  
200,000   

4.81%, 10/15/2065

     212,556   
185,000   

5.86%, 12/01/2024

     232,297   
115,000   

6.04%, 12/01/2029

     143,502   
730,000   

North Texas Tollway Auth Rev
6.72%, 01/01/2049

     1,036,498   
     

 

 

 
        3,527,412   
     

 

 

 
  

Utility - Electric - 0.0%

  
195,000   

Municipal Electric Auth Georgia
6.64%, 04/01/2057

     233,889   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $6,642,188)

             7,983,913   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 1.1%

  

  

FHLMC - 0.4%

  
54,831   

4.00%, 03/01/2041

     58,702   
484,971   

4.50%, 08/01/2033

     528,367   
11,284   

4.50%, 09/01/2033

     12,293   
3,422   

4.50%, 08/01/2034

     3,727   
337,889   

4.50%, 08/01/2035

     367,188   
58,922   

4.50%, 09/01/2035

     64,166   
7,173   

4.50%, 11/01/2035

     7,811   
451,661   

4.50%, 03/01/2036

     491,576   
833,780   

4.50%, 11/01/2043

     909,893   
550,000   

4.50%, 02/01/2046(7)

     596,750   
     

 

 

 
        3,040,473   
     

 

 

 
  

FNMA - 0.5%

  
699,436   

4.50%, 06/01/2040

     762,444   
17,599   

4.50%, 07/01/2040

     19,127   
57,260   

4.50%, 04/01/2041

     62,388   
746,649   

4.50%, 08/01/2041

     813,885   
734,862   

4.50%, 09/01/2041

     800,961   
149,563   

4.50%, 12/01/2041

     162,551   
238,687   

4.50%, 06/01/2044

     259,414   
350,000   

4.50%, 02/01/2046(7)

     380,461   
     

 

 

 
        3,261,231   
     

 

 

 
  

GNMA - 0.2%

  
1,014   

6.00%, 11/20/2023

     1,142   
1,856   

6.00%, 12/20/2023

     2,093   
348   

6.00%, 01/20/2024

     392   
3,421   

6.00%, 02/20/2024

     3,854   
6,864   

6.00%, 06/20/2024

     7,733   
293   

6.00%, 02/20/2026

     330   
501   

6.00%, 10/20/2026

     565   
886   

6.00%, 02/20/2027

     998   
345   

6.00%, 01/20/2028

     389   
7,638   

6.00%, 02/20/2028

     8,647   
13,496   

6.00%, 04/20/2028

     15,526   
4,983   

6.00%, 06/15/2028

     5,694   
37,187   

6.00%, 07/20/2028

     41,867   
35,035   

6.00%, 08/20/2028

     40,328   
11,757   

6.00%, 10/15/2028

     13,286   
47,903   

6.00%, 11/15/2028

     54,619   
35,272   

6.00%, 03/20/2029

     39,998   
29,259   

6.00%, 09/20/2029

     32,965   
12,089   

6.00%, 03/20/2030

     13,628   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $             80,750   

6.00%, 04/20/2030

   $ 91,046   
22,292   

6.00%, 06/20/2030

     25,131   
4,543   

6.00%, 08/15/2034

     5,132   
1,583   

6.00%, 09/15/2034

     1,788   
95   

6.50%, 04/15/2026

     109   
4,613   

6.50%, 02/15/2028

     5,285   
42,107   

6.50%, 03/15/2028

     48,241   
5,649   

6.50%, 05/15/2028

     6,472   
34,997   

6.50%, 07/15/2028

     40,095   
27,321   

6.50%, 10/15/2028

     31,334   
1,968   

6.50%, 12/15/2028

     2,254   
73,020   

6.50%, 01/15/2029

     83,656   
14,083   

6.50%, 02/15/2029

     16,134   
189,655   

6.50%, 03/15/2029

     217,281   
27,760   

6.50%, 04/15/2029

     32,081   
16,471   

6.50%, 05/15/2029

     18,923   
13,784   

6.50%, 06/15/2029

     15,792   
23,972   

6.50%, 02/15/2035

     28,477   
59,368   

7.00%, 11/15/2031

     69,375   
37,578   

7.00%, 03/15/2032

     44,240   
251,177   

7.00%, 11/15/2032

     307,685   
7,317   

7.00%, 01/15/2033

     8,833   
25,817   

7.00%, 05/15/2033

     31,090   
51,155   

7.00%, 07/15/2033

     61,135   
73,466   

7.00%, 11/15/2033

     88,906   
4,435   

8.00%, 12/15/2029

     4,759   
3,592   

8.00%, 04/15/2030

     3,947   
7,990   

8.00%, 05/15/2030

     8,174   
686   

8.00%, 07/15/2030

     754   
16,157   

8.00%, 08/15/2030

     17,006   
14,789   

8.00%, 11/15/2030

     16,053   
83,118   

8.00%, 02/15/2031

     90,771   
     

 

 

 
        1,706,013   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $7,663,515)

             8,007,717   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 14.2%

  

  

Other Direct Federal Obligations - 0.8%

  
5,000,000   

Financing Corp.
9.80%, 04/06/2018

     5,953,650   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Securities - 13.4%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 2.5%

  
5,050,000   

2.50%, 02/15/2045

     4,778,956   
865,000   

2.75%, 11/15/2042

     867,939   
4,275,000   

2.88%, 05/15/2043

     4,389,724   
300,000   

2.88%, 08/15/2045

     306,609   
500,000   

3.00%, 11/15/2044

     524,336   
2,167,500   

3.13%, 02/15/2043

     2,337,514   
2,685,000   

3.13%, 08/15/2044(8)

     2,888,682   
1,430,000   

3.38%, 05/15/2044

     1,613,330   
1,400,000   

6.00%, 02/15/2026

     1,917,453   
     

 

 

 
        19,624,543   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 10.9%

  
6,185,000   

0.38%, 05/31/2016

     6,183,250   
6,995,000   

0.50%, 08/31/2016

     6,993,363   
4,500,000   

0.50%, 11/30/2016

     4,496,310   
940,000   

0.50%, 03/31/2017

     937,981   
4,205,000   

0.63%, 12/31/2016

     4,204,508   
1,500,000   

0.63%, 05/31/2017

     1,498,183   
75,000   

0.75%, 10/31/2017

     74,962   
533,900   

0.88%, 01/31/2017

     535,047   
5,400,000   

1.00%, 09/30/2016

     5,415,401   
2,500,000   

1.00%, 12/15/2017

     2,509,862   
1,525,000   

1.25%, 11/30/2018

     1,537,391   
3,125,000   

1.38%, 09/30/2018

     3,161,744   


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $        6,860,000     

1.38%, 08/31/2020

      $ 6,887,598   
500,000     

1.38%, 09/30/2020

        501,582   
3,000,000     

1.50%, 06/30/2016

        3,012,567   
8,280,000     

1.63%, 07/31/2019

        8,427,483   
8,245,000     

1.75%, 09/30/2019

        8,425,038   
1,870,000     

2.00%, 02/15/2025

        1,885,121   
3,350,000     

2.13%, 05/15/2025

        3,410,196   
4,100,000     

2.25%, 11/15/2024

        4,222,840   
55,000     

2.25%, 11/15/2025

        56,571   
1,755,000     

2.38%, 08/15/2024

        1,827,051   
1,850,000     

2.75%, 02/15/2024

        1,982,608   
5,200,000     

4.50%, 05/15/2017

        5,452,283   
          

 

 

 
             83,638,940   
          

 

 

 
             103,263,483   
          

 

 

 
    

Total U.S. Government Securities
(cost $105,508,329)

        109,217,133   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $644,524,186)

        738,162,157   

Short-Term Investments - 3.8%

  

    

Discount Notes - 1.4%

     
    

FHLB

     
207,000     

0.17%, 02/02/2016(9)

        206,999   
1,604,000     

0.18%, 02/04/2016(9)

        1,603,976   
5,735,000     

0.19%, 02/12/2016(9)

        5,734,667   
3,500,000     

0.27%, 02/19/2016(9)

        3,499,527   
          

 

 

 
             11,045,169   
          

 

 

 
    

Other Investment Pools & Funds - 2.4%

     
18,323,574     

Federated Prime Obligations Fund

        18,323,574   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $29,368,743)

        29,368,743   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $673,892,929)^

     99.9%       $ 767,530,900   
    

Other Assets and Liabilities

     0.1%         961,996   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $     768,492,896   
       

 

 

    

 

 

 

 

Note:   Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.
 

 

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

 

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

 

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

 

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^  

Aggregatecost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $       118,276,648   

Unrealized Depreciation

     (24,638,677
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $ 93,637,971   
  

 

 

 

 

*   Non-income producing.
(1)   The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          Period

          Acquired

   Shares/ Par             Security    Cost    

         08/2011

     2,006,600     

Allstar Co.

   $ 872,908     

         11/2013

     32,392     

Tory Burch LLC

     2,538,751     
       

 

 

 
        $       3,411,659     
       

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $4,020,342, which represents 0.5% of total net assets.

 

(2) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $4,020,342, which represents 0.5% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $31,676,921, which represents 4.1% of total net assets.
(4) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(5) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(6) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(7) Represents or includes a TBA transaction.
(8) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.
(9) The rate shown represents current yield to maturity.

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description        Number of                
Contracts             
     Expiration
Date
  

            Notional

            Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
    (Depreciation)    
 

Long position contracts:

              

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     35                   03/21/2016            $         4,419,544       $         4,535,234       $ 115,690     

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     18                   03/21/2016      2,839,700         2,991,375         151,675     
              

 

 

 

Total

               $ 267,365     
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ 267,365     
              

 

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description            Principal        
Amount
     Maturity Date        Market Value †          Unrealized
Appreciation/
    (Depreciation)    
 

FHLMC, 4.50%

   $ 1,250,000       02/01/2046    $ (1,356,250)         $ (9,476)    

FHLMC, 4.50%

     600,000       03/01/2046      (649,758)           (2,227)    

FNMA, 4.50%

     800,000       02/01/2046      (869,625)           (5,219)    

FNMA, 4.50%

     400,000       03/01/2046      (433,992)           (1,473)    
        

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $3,291,230)

         $ (3,309,625)         $ (18,395)    
        

 

 

    

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (0.4)% of total net assets.

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Other Abbreviations:

ADR   

American Depositary Receipt

FHLB   

Federal Home Loan Bank

FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

FNMA   

Federal National Mortgage Association

GNMA   

Government National Mortgage Association

TBA   

To Be Announced


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Municipal Abbreviations:

GO   

General Obligation

PA   

Port Authority

Rev   

Revenue

USD   

United School District


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Security Type

as of January 31, 2016

 

Category

    

    Percentage of Net 
    Assets 

Equity Securities

      

Common Stocks

     64.5   %
    

 

Total

     64.5   %
    

 

Fixed Income Securities

      

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

     1.2   %

Corporate Bonds

     14.0  

Foreign Government Obligations

     0.1  

Municipal Bonds

     1.0  

U.S. Government Agencies

     1.1  

U.S. Government Securities

     14.2  
    

 

Total

     31.6   %
    

 

Short-Term Investments

     3.8  

Other Assets & Liabilities

     0.1  
    

 

Total

                 100.0   %
    

 


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

     Level 3

 

 

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 3,614,477        $ 3,614,477        $ —        $ —    

Banks

     51,900,601          51,900,601          —          —    

Capital Goods

     35,028,516          35,028,516          —          —    

Commercial & Professional Services

     5,756,565          5,756,565          —          —    

Consumer Durables & Apparel

     2,833,936          2,833,936          —          —    

Consumer Services

     10,641,857          10,641,857          —          —    

Diversified Financials

     21,887,420          21,887,420          —          —    

Energy

     31,272,007          31,272,007          —          —    

Food & Staples Retailing

     9,719,852          9,719,852          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     29,664,761          23,589,456          6,075,305          —    

Health Care Equipment & Services

     24,281,611          24,281,611          —          —    

Household & Personal Products

     4,895,055          4,895,055          —          —    

Insurance

     19,896,140          19,896,140          —          —    

Materials

     12,032,010          12,032,010          —          —    

Media

     21,363,212          21,363,212          —          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     72,169,670          55,078,012          17,091,658          —    

Retailing

     24,682,258          20,661,916          —          4,020,342    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     23,562,012          23,562,012          —          —    

Software & Services

     51,731,620          51,731,620          —          —    

Technology Hardware & Equipment

     21,248,199          21,248,199          —          —    

Telecommunication Services

     3,161,552          3,161,552          —          —    

Transportation

     3,648,240          3,648,240          —          —    

Utilities

     10,648,197          10,648,197          —          —    

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

     9,378,228          —          9,378,228          —    

Corporate Bonds

     107,340,031          —          107,340,031          —    

Foreign Government Obligations

     595,367          —          595,367          —    

Municipal Bonds

     7,983,913          —          7,983,913          —    

U.S. Government Agencies

     8,007,717          —          8,007,717          —    

U.S. Government Securities

     109,217,133          —          109,217,133          —    

Short-Term Investments

     29,368,743          18,323,574          11,045,169          —    

Futures Contracts(2)

     267,365          267,365          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

  

 

$

 

 

      767,798,265 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

      487,043,402 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

      276,734,521 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

      4,020,342 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Liabilities

           

TBA Sale Commitments

   $

 

(3,309,625)

 

  

 

   $

 

— 

 

  

 

   $

 

(3,309,625)

 

  

 

   $

 

— 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

  

 

$

 

 

(3,309,625)

 

 

  

 

  

 

$

 

 

— 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

(3,309,625)

 

 

  

 

  

 

$

 

 

— 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.


 

  The Hartford Balanced Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks      Asset and Commercial
Mortgage Backed
Securities
    Total  

 

 

Beginning balance

     $             2,930,473       $                     309,712      $             3,240,185     

Purchases

     -             -            -         

Sales

     -             -            -         

Accrued discounts/(premiums)

     -             -            -         

Total realized gain/(loss)

     -             -            -         

Net change in unrealized appreciation/depreciation

     1,089,869         -            1,089,869     

Transfers into Level 3 (1)

     -             -            -         

Transfers out of Level 3 (1)

     -             (309,712     (309,712)    

 

 

Ending balance

     $ 4,020,342       $ -          $ 4,020,342     
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $1,089,869. Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 45.2%

  
  

Banks - 6.0%

  
860,990   

BB&T Corp.

   $ 28,119,933   
1,917,810   

JP Morgan Chase & Co.

     114,109,695   
634,530   

M&T Bank Corp.

     69,912,516   
811,300   

National Bank of Canada

     23,147,734   
810,590   

US Bancorp

     32,472,236   
2,584,170   

Wells Fargo & Co.

     129,802,859   
     

 

 

 
             397,564,973   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 3.7%

  
169,000   

3M Co.

     25,519,000   
482,000   

Caterpillar, Inc.

     29,999,680   
1,095,670   

Eaton Corp. plc

     55,342,292   
3,202,580   

General Electric Co.

     93,195,078   
143,810   

Lockheed Martin Corp.

     30,343,910   
150,714   

Schneider Electric SE

     8,041,458   
     

 

 

 
        242,441,418   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.4%

  
463,540   

Waste Management, Inc.

     24,544,443   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 0.8%

  
452,660   

McDonald’s Corp.

     56,030,255   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 1.4%

  
228,730   

BlackRock, Inc.

     71,880,690   
763,600   

Invesco Ltd.

     22,854,548   
     

 

 

 
        94,735,238   
     

 

 

 
  

Energy - 5.2%

  
848,040   

Chevron Corp.

     73,330,019   
824,100   

Enbridge, Inc.

     28,513,860   
1,154,310   

Exxon Mobil Corp.

     89,863,033   
815,400   

Occidental Petroleum Corp.

     56,123,982   
478,200   

Phillips 66

     38,327,730   
2,394,400   

Suncor Energy, Inc.

     56,388,120   
     

 

 

 
        342,546,744   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.5%

  
753,650   

Sysco Corp.

     30,002,807   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 3.9%

  
437,350   

Altria Group, Inc.

     26,726,458   
682,438   

British American Tobacco plc

     38,027,800   
1,280,000   

Coca-Cola Co.

     54,937,600   
234,200   

Diageo plc ADR

     25,216,314   
941,930   

Kraft Heinz Co.

     73,527,056   
149,510   

PepsiCo, Inc.

     14,846,343   
291,950   

Philip Morris International, Inc.

     26,278,419   
     

 

 

 
           259,559,990   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.7%

  
192,590   

Kimberly-Clark Corp.

     24,732,408   
269,770   

Procter & Gamble Co.

     22,037,511   
     

 

 

 
        46,769,919   
     

 

 

 
  

Insurance - 1.7%

  
436,980   

Chubb Ltd.

     49,409,329   
844,600   

MetLife, Inc.

     37,711,390   
592,200   

Principal Financial Group, Inc.

     22,503,600   
     

 

 

 
        109,624,319   
     

 

 

 
  

Materials - 1.3%

  
302,000   

Agrium, Inc.

     26,234,740   
722,680   

Dow Chemical Co.

     30,352,560   
333,490   

Nucor Corp.

     13,029,454   
278,300   

Packaging Corp. of America

     14,145,989   
     

 

 

 
        83,762,743   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Media - 0.3%

  
605,260   

Thomson Reuters Corp.

   $ 22,636,724   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 6.1%

  
1,382,440   

AstraZeneca plc ADR

     44,542,217   
155,600   

Bristol-Myers Squibb Co.

     9,672,096   
1,026,370   

Johnson & Johnson

     107,194,083   
1,802,860   

Merck & Co., Inc.

     91,350,916   
295,828   

Novartis AG

     22,918,804   
3,150,135   

Pfizer, Inc.

     96,047,616   
121,985   

Roche Holding AG

     31,597,062   
     

 

 

 
        403,322,794   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.3%

  
95,500   

Simon Property Group, Inc. REIT

     17,789,740   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.2%

  
517,070   

Analog Devices, Inc.

     27,849,390   
2,398,750   

Intel Corp.

     74,409,225   
730,510   

Maxim Integrated Products, Inc.

     24,399,034   
361,610   

Texas Instruments, Inc.

     19,140,017   
     

 

 

 
        145,797,666   
     

 

 

 
  

Software & Services - 2.6%

  
189,700   

IBM Corp.

     23,672,663   
2,656,850   

Microsoft Corp.

     146,365,866   
     

 

 

 
        170,038,529   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 1.2%

  
3,204,090   

Cisco Systems, Inc.

     76,225,301   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 2.0%

  
1,065,800   

BCE, Inc.

     42,931,754   
1,777,339   

Verizon Communications, Inc.

     88,813,630   
     

 

 

 
        131,745,384   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.6%

  
247,000   

Union Pacific Corp.

     17,784,000   
272,630   

United Parcel Service, Inc. Class B

     25,409,116   
     

 

 

 
        43,193,116   
     

 

 

 
  

Utilities - 4.3%

  
890,000   

Dominion Resources, Inc.

     64,231,300   
633,000   

Duke Energy Corp.

     47,664,900   
731,040   

Eversource Energy

     39,329,952   
2,538,173   

National Grid plc

     35,759,551   
250,400   

NextEra Energy, Inc.

     27,972,184   
860,945   

UGI Corp.

     29,272,130   
1,124,070   

Xcel Energy, Inc.

     42,961,955   
     

 

 

 
        287,191,972   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $2,777,876,847)

       2,985,524,075   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 0.0%

  
  

Diversified Financials - 0.0%

  
7,000   

Discover Financial Services Series B

     181,650   
77,350   

GMAC Capital Trust I Series 2

     1,968,558   
     

 

 

 
  

Total Preferred Stocks
(cost $2,213,290)

     2,150,208   
     

 

 

 

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 1.9%

  
  

Asset-Backed - Automobile - 0.1%

  
        $         8,988,162   

Westlake Automobile Receivables Trust
1.28%, 07/16/2018(1)

     8,974,472   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Credit Card - 0.1%

  
8,430,000   

Capital One Multi-Asset Execution Trust
0.48%, 11/15/2019(2)

     8,414,825   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 0.1%

  
1,000,000   

Countrywide Asset-Backed Certificates
0.82%, 06/25/2036(2)

     957,001   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         1,602,261   

First Franklin Mortgage Loan Trust
0.67%, 04/25/2036(2)

   $ 1,001,314   
1,060,000   

HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.70%, 02/25/2036(2)

     914,823   
984,891   

Lehman XS Trust
0.69%, 11/25/2035(2)

     667,037   
964,411   

Securitized Asset Backed Receivables LLC
0.52%, 07/25/2036(2)

     446,617   
     

 

 

 
        3,986,792   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 0.2%

  
266,064   

Asset Backed Funding Certificates
0.65%, 01/25/2037(2)

     160,459   
  

GSAA Home Equity Trust

  
1,210,488   

0.48%, 12/25/2046(2)

     771,251   
900,630   

0.50%, 12/25/2046(2)

     453,566   
2,032,018   

0.51%, 02/25/2037(2)

     1,061,096   
1,248,266   

0.52%, 12/25/2036(2)

     608,135   
3,335,126   

0.53%, 03/25/2037(2)

     1,714,876   
2,546,934   

0.61%, 11/25/2036(2)

     1,301,068   
769,341   

0.66%, 04/25/2047(2)

     478,217   
346,019   

0.73%, 03/25/2036(2)

     233,970   
1,101,341   

0.75%, 04/25/2047(2)

     690,426   
1,434,418   

5.99%, 06/25/2036(2)

     756,830   
4,715,834   

6.00%, 11/25/2036

     3,063,571   
601,983   

6.30%, 06/25/2036

     317,480   
1,502,416   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
0.60%, 11/25/2036(2)

     664,896   
  

Renaissance Home Equity Loan Trust

  
2,534,822   

5.91%, 04/25/2037(3)

     1,338,571   
1,301,986   

6.12%, 11/25/2036(3)

     716,234   
1,995,000   

Soundview Home Loan Trust
0.68%, 11/25/2036(2)

     1,342,622   
     

 

 

 
               15,673,268   
     

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 0.2%

  
  

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.

  
431,281   

5.20%, 12/11/2038

     439,136   
238,072   

5.54%, 10/12/2041

     240,967   
207,820   

5.54%, 09/11/2041

     209,260   
  

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

  
270,000   

4.75%, 10/15/2045(1)(2)

     218,201   
1,130,000   

4.93%, 10/15/2045(1)(2)

     1,041,024   
  

Commercial Mortgage Trust

  
815,000   

4.40%, 07/10/2045(1)(2)

     713,000   
380,000   

4.48%, 12/10/2045(1)(2)

     342,961   
2,070,000   

4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     1,823,127   
52,110   

5.96%, 06/10/2046(2)

     52,143   
855,000   

GS Mortgage Securities Corp. II
5.02%, 11/10/2045(1)(2)

     773,060   
1,000,000   

GS Mortgage Securities Trust
5.03%, 04/10/2047(1)(2)

     779,906   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
500,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     348,070   
1,000,000   

4.00%, 08/15/2046(1)(2)

     827,918   
1,247,998   

4.81%, 10/15/2045(1)(2)

     1,170,782   
850,000   

5.50%, 08/15/2046(1)(2)

     860,510   
960,000   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
4.50%, 08/15/2045(1)

     760,468   
605,000   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     475,332   
360,000   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
4.94%, 10/15/2045(1)(2)

     333,407   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
1,085,599   

3.02%, 11/15/2047(1)

     680,357   
440,505   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     335,099   
     

 

 

 
        12,424,728   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Whole Loan Collateral CMO - 1.2%

  
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
        $            829,740   

0.68%, 01/25/2036(2)

   $ 680,787   
697,618   

0.70%, 11/25/2035(2)

     634,332   
759,949   

0.93%, 01/25/2036(2)

     656,327   
  

Alternative Loan Trust

  
458,753   

0.70%, 01/25/2036(2)

     387,744   
248,822   

0.74%, 11/25/2035(2)

     205,044   
1,445,758   

0.83%, 10/25/2036(2)

     1,005,303   
871,291   

5.50%, 12/25/2035

     758,932   
1,026,378   

5.75%, 05/25/2036

     856,729   
231,315   

6.00%, 05/25/2036

     196,328   
656,587   

6.00%, 12/25/2036

     496,048   
1,232,863   

6.50%, 08/25/2037

     842,686   
  

American Home Mortgage Assets Trust

  
782,961   

0.62%, 09/25/2046(2)

     538,179   
305,223   

1.23%, 10/25/2046(2)

     216,385   
  

Banc of America Funding Trust

  
1,646,643   

0.66%, 02/20/2047(2)

     1,339,015   
868,288   

0.73%, 05/20/2047(2)

     712,835   
930,879   

5.77%, 05/25/2037(2)

     831,393   
211,589   

5.85%, 01/25/2037(3)

     175,639   
480,637   

BCAP LLC Trust
0.60%, 01/25/2037(2)

     383,401   
  

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust

  
989,378   

2.66%, 10/25/2035(2)

     970,450   
448,725   

4.72%, 06/25/2047(2)

     397,908   
  

Bear Stearns Alt-A Trust

  
2,043,366   

0.75%, 08/25/2036(2)

     1,507,510   
313,845   

0.81%, 05/25/2036(2)

     258,316   
1,417,965   

0.91%, 02/25/2036(2)

     1,158,815   
1,824,149   

Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.61%, 10/25/2036(2)

     1,506,120   
585,000   

Chase Mortgage Finance Trust
5.50%, 11/25/2035

     560,458   
  

CHL Mortgage Pass-Through Trust

  
2,067,173   

1.11%, 03/25/2035(2)

              1,667,243   
2,900,430   

2.51%, 06/20/2035(2)

     2,784,792   
1,006,937   

2.63%, 03/20/2036(2)

     888,946   
601,954   

2.63%, 04/25/2037(2)

     563,807   
551,471   

Citigroup Mortgage Loan Trust
2.73%, 07/25/2036(2)

     379,431   
  

Connecticut Avenue Securities

  
375,000   

3.03%, 05/25/2024(2)

     326,175   
1,545,000   

3.33%, 07/25/2024(2)

     1,358,000   
2,120,000   

3.43%, 07/25/2024(2)

     1,862,112   
875,000   

5.33%, 11/25/2024(2)

     849,905   
  

Countrywide Home Loans, Inc.

  
3,127,989   

2.62%, 11/20/2035(2)

     2,787,866   
645,030   

2.73%, 09/25/2047(2)

     577,228   
281,898   

2.82%, 04/20/2036(2)

     234,270   
970,810   

5.75%, 08/25/2037

     906,604   
490,657   

CS First Boston Mortgage Securities Corp.
5.50%, 06/25/2035

     460,560   
551,635   

Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust
0.58%, 03/25/2037(2)

     398,609   
885,399   

DSLA Mortgage Loan Trust
1.18%, 03/19/2046(2)

     639,609   
246,784   

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust
3.13%, 04/19/2036(2)

     222,129   
  

GSR Mortgage Loan Trust

  
232,621   

0.93%, 11/25/2035(2)

     158,309   
1,073,969   

2.76%, 10/25/2035(2)

     946,986   
1,740,780   

3.20%, 01/25/2036(2)

     1,595,451   
  

HarborView Mortgage Loan Trust

  
371,097   

0.62%, 01/19/2038(2)

     301,521   
2,201,464   

0.67%, 12/19/2036(2)

     1,519,802   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            414,253   

0.76%, 09/19/2035(2)

   $ 323,926   
476,337   

1.13%, 01/19/2035(2)

     317,981   
  

IndyMac INDA Mortgage Loan Trust

  
955,719   

2.89%, 12/25/2036(2)

     838,910   
516,017   

2.89%, 09/25/2036(2)

     434,662   
  

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

  
355,854   

0.63%, 10/25/2036(2)

     285,914   
393,601   

0.67%, 07/25/2035(2)

     342,044   
621,247   

0.71%, 07/25/2035(2)

     508,363   
217,039   

0.72%, 01/25/2036(2)

     138,946   
784,816   

0.83%, 07/25/2046(2)

     437,340   
439,542   

2.68%, 08/25/2035(2)

     347,983   
275,883   

2.72%, 01/25/2036(2)

     256,637   
531,980   

3.40%, 02/25/2036(2)

     440,311   
  

JP Morgan Mortgage Trust

  
3,736,254   

2.70%, 05/25/2036(2)

     3,354,782   
300,022   

2.71%, 04/25/2037(2)

     262,485   
  

Lehman XS Trust

  
300,425   

0.64%, 07/25/2046(2)

     234,292   
1,178,717   

0.67%, 06/25/2047(2)

     791,299   
442,454   

1.28%, 09/25/2047(2)

     358,684   
841,140   

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(2)

     714,794   
332,394   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.72%, 07/25/2035(2)

     263,451   
673,689   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.77%, 05/25/2036(2)

     482,155   
1,046,772   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(2)

     780,260   
914,317   

RBSGC Mortgage Pass-Through Certificates
6.25%, 01/25/2037

     834,443   
  

Residential Accredit Loans, Inc.

  
2,382,615   

0.73%, 04/25/2036(2)

     1,609,968   
1,000,615   

1.09%, 09/25/2046(2)

     700,313   
2,611,308   

1.53%, 11/25/2037(2)

     1,633,235   
1,968,535   

6.00%, 12/25/2035

     1,713,393   
  

Residential Asset Securitization Trust

  
1,579,125   

0.88%, 03/25/2035(2)

     1,279,768   
1,486,102   

6.25%, 11/25/2036

     1,017,884   
  

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
4,664,996   

2.88%, 08/25/2035(2)

     3,494,587   
309,618   

3.17%, 04/25/2037(2)

     261,504   
1,037,623   

6.00%, 07/25/2037

     939,207   
305,734   

Sequoia Mortgage Trust
2.68%, 07/20/2037(2)

     262,299   
  

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

  
1,034,187   

0.62%, 07/25/2037(2)

     743,441   
696,477   

0.73%, 09/25/2034(2)

     600,094   
1,174,075   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(2)

     904,376   
961,065   

Structured Asset Securities Corp.
5.75%, 06/25/2035

     927,031   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
687,439   

0.85%, 06/25/2044(2)

     617,824   
1,925,358   

1.08%, 12/25/2046(2)

     1,481,458   
1,640,394   

1.27%, 07/25/2046(2)

     1,331,553   
2,555,727   

1.98%, 01/25/2037(2)

     2,166,198   
1,284,699   

2.15%, 11/25/2046(2)

     1,145,653   
1,052,682   

2.20%, 06/25/2037(2)

     908,078   
629,315   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
0.59%, 02/25/2037(2)

     455,740   
1,033,956   

Wells Fargo Alternative Loan Trust
2.74%, 12/28/2037(2)

     886,772   
     

 

 

 
               76,536,077   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Whole Loan Collateral PAC - 0.0%

  
        $            621,291   

Alternative Loan Trust
0.93%, 12/25/2035(2)

   $ 429,878   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $128,965,580)

          126,440,040   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 43.7%

  
  

Advertising - 0.1%

  
  

Lamar Media Corp.

  
625,000   

5.00%, 05/01/2023

     625,000   
190,000   

5.75%, 02/01/2026(1)

     195,700   
95,000   

5.88%, 02/01/2022

     98,681   
8,195,000   

WPP Finance 2010
3.75%, 09/19/2024

     8,165,933   
     

 

 

 
        9,085,314   
     

 

 

 
  

Aerospace/Defense - 0.4%

  
  

BAE Systems Holdings, Inc.

  
630,000   

2.85%, 12/15/2020(1)

     635,247   
4,085,000   

3.80%, 10/07/2024(1)

     4,130,625   
  

Lockheed Martin Corp.

  
1,805,000   

2.50%, 11/23/2020

     1,819,350   
5,250,000   

3.55%, 01/15/2026

     5,386,143   
1,025,000   

3.80%, 03/01/2045

     930,257   
1,025,000   

4.50%, 05/15/2036

     1,062,934   
2,710,000   

4.70%, 05/15/2046

     2,863,982   
480,000   

4.85%, 09/15/2041

     504,981   
  

Raytheon Co.

  
2,600,000   

4.70%, 12/15/2041

     2,872,709   
1,250,000   

4.88%, 10/15/2040

     1,417,625   
  

United Technologies Corp.

  
1,925,000   

4.50%, 06/01/2042

     1,964,305   
950,000   

6.13%, 07/15/2038

     1,165,561   
     

 

 

 
        24,753,719   
     

 

 

 
  

Agriculture - 0.4%

  
  

Altria Group, Inc.

  
3,800,000   

2.85%, 08/09/2022

     3,812,164   
60,000   

10.20%, 02/06/2039

     100,065   
2,425,000   

Cargill, Inc.
4.10%, 11/01/2042(1)

     2,273,748   
  

Imperial Tobacco Finance plc

  
5,525,000   

2.05%, 02/11/2018(1)

     5,520,061   
2,350,000   

2.95%, 07/21/2020(1)

     2,381,250   
1,890,000   

3.75%, 07/21/2022(1)

     1,919,699   
3,250,000   

Philip Morris International, Inc.
4.25%, 11/10/2044

     3,170,105   
  

Reynolds American, Inc.

  
3,220,000   

3.25%, 06/12/2020

     3,303,430   
1,345,000   

3.25%, 11/01/2022

     1,361,265   
2,070,000   

5.70%, 08/15/2035

     2,267,677   
1,535,000   

6.15%, 09/15/2043

     1,746,508   
     

 

 

 
        27,855,972   
     

 

 

 
  

Airlines - 0.0%

  
7,305   

Continental Airlines Class B Pass-Through Trust
6.90%, 10/19/2023

     7,560   
     

 

 

 
  

Apparel - 0.0%

  
1,940,000   

NIKE, Inc.
3.63%, 05/01/2043

     1,848,541   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 1.3%

  
6,000,000   

Daimler Finance NA LLC
3.25%, 08/01/2024(1)

     5,940,522   
2,370,000   

Ford Motor Co.
7.45%, 07/16/2031

     2,881,669   
  

Ford Motor Credit Co. LLC

  
6,000,000   

1.68%, 09/08/2017

     5,936,196   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         7,485,000   

2.24%, 06/15/2018

   $ 7,404,192   
11,365,000   

2.38%, 03/12/2019

            11,196,605   
4,220,000   

2.60%, 11/04/2019

     4,149,758   
4,000,000   

3.20%, 01/15/2021

     3,967,920   
6,775,000   

4.13%, 08/04/2025

     6,723,137   
1,530,000   

4.21%, 04/15/2016

     1,539,157   
4,445,000   

4.25%, 09/20/2022

     4,573,892   
240,000   

5.00%, 05/15/2018

     251,607   
2,835,000   

5.88%, 08/02/2021

     3,129,602   
  

General Motors Co.

  
1,405,000   

4.88%, 10/02/2023

     1,415,599   
8,406,000   

6.25%, 10/02/2043

     8,444,609   
  

General Motors Financial Co., Inc.

  
10,575,000   

2.40%, 04/10/2018

     10,464,121   
4,830,000   

3.10%, 01/15/2019

     4,789,191   
4,510,000   

3.70%, 11/24/2020

     4,491,599   
     

 

 

 
        87,299,376   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.0%

  
295,000   

American Axle & Manufacturing, Inc.
6.63%, 10/15/2022

     295,000   
  

ZF North America Capital, Inc.

  
520,000   

4.50%, 04/29/2022(1)

     501,150   
1,240,000   

4.75%, 04/29/2025(1)

     1,162,500   
     

 

 

 
        1,958,650   
     

 

 

 
  

Beverages - 1.2%

  
  

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

  
8,400,000   

1.90%, 02/01/2019(2)

     8,415,473   
25,650,000   

3.30%, 02/01/2023

     26,033,647   
6,320,000   

3.65%, 02/01/2026

     6,405,238   
9,065,000   

4.70%, 02/01/2036

     9,183,897   
15,425,000   

4.90%, 02/01/2046

     15,973,729   
  

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

  
2,680,000   

2.50%, 07/15/2022

     2,609,934   
4,960,000   

3.75%, 07/15/2042

     4,254,078   
500,000   

8.20%, 01/15/2039

     720,356   
  

Constellation Brands, Inc.

  
190,000   

4.25%, 05/01/2023

     194,513   
585,000   

6.00%, 05/01/2022

     650,812   
2,715,000   

Molson Coors Brewing Co.
5.00%, 05/01/2042

     2,593,221   
  

SABMiller Holdings, Inc.

  
1,475,000   

3.75%, 01/15/2022(1)

     1,528,867   
800,000   

4.95%, 01/15/2042(1)

     815,383   
     

 

 

 
        79,379,148   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.5%

  
  

Amgen, Inc.

  
5,070,000   

3.63%, 05/22/2024

     5,131,692   
4,340,000   

5.15%, 11/15/2041

     4,452,063   
1,475,000   

6.90%, 06/01/2038

     1,816,892   
  

Celgene Corp.

  
2,945,000   

3.63%, 05/15/2024

     2,927,374   
6,190,000   

4.63%, 05/15/2044

     5,806,616   
  

Gilead Sciences, Inc.

  
3,740,000   

3.25%, 09/01/2022

     3,845,606   
3,700,000   

4.40%, 12/01/2021

     4,047,352   
1,925,000   

4.50%, 02/01/2045

     1,895,992   
1,375,000   

4.60%, 09/01/2035

     1,401,330   
2,465,000   

4.75%, 03/01/2046

     2,514,621   
     

 

 

 
        33,839,538   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.3%

  
  

Agrium, Inc.

  
1,650,000   

3.15%, 10/01/2022

     1,555,412   
4,060,000   

4.13%, 03/15/2035

     3,294,369   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

CF Industries, Inc.

  
        $         3,000,000   

5.15%, 03/15/2034

   $ 2,557,305   
2,435,000   

5.38%, 03/15/2044

     2,062,284   
2,515,000   

Ineos Group Holdings S.A.
6.13%, 08/15/2018(1)

     2,511,856   
2,845,000   

LyondellBasell Industries N.V.
4.63%, 02/26/2055

     2,232,338   
  

Mexichem S.A.B. de C.V.

  
345,000   

5.88%, 09/17/2044(4)

     280,313   
430,000   

6.75%, 09/19/2042(4)

     389,150   
2,900,000   

Monsanto Co.
4.20%, 07/15/2034

     2,464,719   
  

OCP S.A.

  
1,245,000   

4.50%, 10/22/2025(4)

     1,120,649   
1,047,000   

6.88%, 04/25/2044(4)

     981,563   
     

 

 

 
        19,449,958   
     

 

 

 
  

Commercial Banks - 12.1%

  
  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  
  EUR            400,000   

6.75%, 02/18/2020(2)(4)(5)

     404,027   
2,800,000   

7.00%, 02/19/2019(2)(4)(5)

     2,853,667   
        $            800,000   

9.00%, 05/09/2018(2)(4)(5)

     836,000   
  

Bank of America Corp.

  
7,100,000   

1.65%, 03/26/2018

     7,073,198   
2,770,000   

3.95%, 04/21/2025

     2,700,697   
14,875,000   

4.00%, 01/22/2025

     14,537,040   
4,260,000   

4.10%, 07/24/2023

     4,381,308   
2,635,000   

4.20%, 08/26/2024

     2,615,725   
1,760,000   

5.00%, 01/21/2044

     1,814,965   
3,675,000   

5.63%, 07/01/2020

     4,064,396   
2,496,000   

5.70%, 05/02/2017

     2,600,138   
1,820,000   

5.75%, 08/15/2016

     1,862,188   
4,960,000   

6.00%, 09/01/2017

     5,259,420   
4,890,000   

6.05%, 05/16/2016

     4,957,956   
4,515,000   

6.88%, 04/25/2018

     4,954,359   
3,970,000   

7.63%, 06/01/2019

     4,605,807   
9,525,000   

7.75%, 05/14/2038

     12,834,699   
5,790,000   

Bank of America NA
2.05%, 12/07/2018

     5,794,412   
  

Bank of New York Mellon Corp.

  
9,950,000   

2.45%, 11/27/2020

     10,001,342   
10,660,000   

2.60%, 08/17/2020

     10,796,363   
3,810,000   

3.00%, 02/24/2025

     3,810,331   
10,645,000   

Bank of Nova Scotia
4.50%, 12/16/2025

     10,522,050   
10,416,000   

Barclays Bank plc
6.05%, 12/04/2017(1)

     11,106,550   
  

Barclays plc

  
6,385,000   

3.65%, 03/16/2025

     6,107,725   
7,280,000   

4.38%, 01/12/2026

     7,348,199   
  EUR            375,000   

8.00%, 12/15/2020(2)(5)

     426,082   
        $       2,815,000   

8.25%, 12/15/2018(2)(5)

     2,948,434   
16,225,000   

BB&T Corp.
2.63%, 06/29/2020

     16,451,647   
475,000   

BBVA Banco Continental S.A.
3.25%, 04/08/2018(1)

     475,071   
275,000   

BBVA International Preferred SAU
5.92%, 04/18/2017(2)(5)

     275,000   
  

BPCE S.A.

  
4,745,000   

5.15%, 07/21/2024(1)

     4,753,157   
3,525,000   

5.70%, 10/22/2023(1)

     3,666,906   
5,150,000   

Capital One Financial Corp.
4.20%, 10/29/2025

     5,158,719   
  

Capital One NA/Mclean VA

  
13,200,000   

2.35%, 08/17/2018

            13,236,788   
4,600,000   

2.40%, 09/05/2019

     4,599,940   
  

CIT Group, Inc.

  
335,000   

5.00%, 05/15/2017

     342,119   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            686,000   

5.25%, 03/15/2018

   $ 708,720   
545,000   

5.38%, 05/15/2020

     564,075   
2,520,000   

5.50%, 02/15/2019(1)

     2,601,900   
70,000   

6.63%, 04/01/2018(1)

     73,990   
  

Citigroup, Inc.

  
9,875,000   

2.40%, 02/18/2020

     9,776,230   
6,275,000   

2.50%, 09/26/2018

     6,332,115   
7,000,000   

2.55%, 04/08/2019

     7,025,312   
10,150,000   

2.65%, 10/26/2020

            10,132,512   
7,450,000   

4.30%, 11/20/2026

     7,365,949   
6,525,000   

4.40%, 06/10/2025

     6,516,380   
9,315,000   

4.45%, 09/29/2027

     9,193,514   
7,000,000   

4.65%, 07/30/2045

     6,931,610   
4,795,000   

5.50%, 09/13/2025

     5,144,685   
5,685,000   

Citizens Financial Group, Inc.
4.30%, 12/03/2025

     5,818,148   
5,550,000   

Compass Bank
1.85%, 09/29/2017

     5,520,424   
  

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

  
4,570,000   

5.25%, 08/04/2045

     4,794,661   
3,835,000   

5.75%, 12/01/2043

     4,279,634   
  

Credit Agricole S.A.

  
3,485,000   

4.38%, 03/17/2025(1)

     3,368,601   
890,000   

7.88%, 01/23/2024(1)(2)(5)

     866,502   
3,425,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(2)(4)(5)

     3,343,369   
  

Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.

  
5,650,000   

3.13%, 12/10/2020(1)

     5,667,086   
5,420,000   

3.75%, 03/26/2025(1)

     5,269,010   
10,410,000   

3.80%, 09/15/2022(1)

     10,528,591   
  

Credit Suisse New York

  
2,680,000   

3.63%, 09/09/2024

     2,754,737   
3,685,000   

5.40%, 01/14/2020

     4,027,211   
  

Deutsche Bank AG

  
4,910,000   

4.30%, 05/24/2028(2)

     4,402,139   
2,755,000   

4.50%, 04/01/2025

     2,453,226   
6,520,000   

Discover Bank/Greenwood DE
4.20%, 08/08/2023

     6,642,420   
  

Fifth Third Bancorp

  
2,000,000   

2.88%, 07/27/2020

     2,022,844   
2,750,000   

2.88%, 10/01/2021

     2,785,860   
2,780,000   

4.30%, 01/16/2024

     2,884,142   
  

Goldman Sachs Group, Inc.

  
6,425,000   

2.01%, 11/29/2023(2)

     6,455,480   
3,940,000   

2.60%, 04/23/2020

     3,921,521   
6,190,000   

2.75%, 09/15/2020

     6,185,673   
6,345,000   

3.50%, 01/23/2025

     6,254,241   
4,927,000   

3.63%, 02/07/2016

     4,928,429   
3,315,000   

4.00%, 03/03/2024

     3,398,130   
340,000   

4.25%, 10/21/2025

     338,884   
4,795,000   

4.75%, 10/21/2045

     4,745,899   
2,625,000   

4.80%, 07/08/2044

     2,598,317   
3,830,000   

5.15%, 05/22/2045

     3,719,566   
4,200,000   

5.38%, 03/15/2020

     4,605,237   
4,740,000   

5.75%, 01/24/2022

     5,375,923   
4,550,000   

6.15%, 04/01/2018

     4,928,414   
3,149,000   

6.25%, 02/01/2041

     3,733,810   
2,470,000   

6.45%, 05/01/2036

     2,767,218   
7,545,000   

6.75%, 10/01/2037

     8,710,333   
2,921,000   

7.50%, 02/15/2019

     3,328,033   
750,000   

HBOS Capital Funding L.P.
6.85%, 03/23/2016(4)(5)

     755,445   
  

HSBC Holdings plc

  
7,655,000   

4.25%, 03/14/2024

     7,572,188   
6,800,000   

4.25%, 08/18/2025

     6,706,282   
1,665,000   

5.10%, 04/05/2021

     1,852,837   
1,000,000   

6.50%, 09/15/2037

     1,146,374   
7,800,000   

6.80%, 06/01/2038

     9,453,639   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         1,730,000   

HSBC USA, Inc.
2.35%, 03/05/2020

   $ 1,712,555   
10,000,000   

Huntington National Bank
1.70%, 02/26/2018

     9,942,330   
725,000   

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(2)(5)

     702,797   
5,000,000   

Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.71%, 01/15/2026(1)

     4,912,570   
  

JP Morgan Chase & Co.

  
6,925,000   

1.70%, 03/01/2018

     6,915,173   
17,000,000   

2.75%, 06/23/2020

     17,085,765   
2,270,000   

3.25%, 09/23/2022

     2,285,872   
9,220,000   

3.63%, 05/13/2024

     9,342,608   
2,350,000   

3.88%, 02/01/2024

     2,411,222   
4,250,000   

3.88%, 09/10/2024

     4,224,700   
9,275,000   

4.25%, 10/01/2027

     9,245,895   
5,300,000   

4.35%, 08/15/2021

     5,660,172   
2,220,000   

4.63%, 05/10/2021

     2,414,925   
4,480,000   

4.85%, 02/01/2044

     4,753,531   
3,500,000   

4.95%, 06/01/2045

     3,501,036   
2,970,000   

5.63%, 08/16/2043

     3,242,221   
1,000,000   

6.40%, 05/15/2038

     1,222,826   
  

KeyCorp

  
10,750,000   

2.30%, 12/13/2018

            10,792,452   
11,005,000   

2.90%, 09/15/2020

     11,084,071   
165,000   

Lloyds Bank plc
6.50%, 09/14/2020(1)

     189,508   
  

Lloyds Banking Group plc

  
3,070,000   

5.30%, 12/01/2045(1)

     3,115,098   
  GBP         1,450,000   

7.00%, 06/27/2019(2)(4)(5)

     2,027,753   
  

Morgan Stanley

  
        $         5,735,000   

2.13%, 04/25/2018

     5,738,607   
9,160,000   

2.45%, 02/01/2019

     9,192,985   
7,450,000   

2.50%, 01/24/2019

     7,479,770   
14,585,000   

2.65%, 01/27/2020

     14,604,311   
9,230,000   

3.70%, 10/23/2024

     9,230,129   
6,800,000   

3.95%, 04/23/2027

     6,563,686   
4,005,000   

4.00%, 07/23/2025

     4,084,539   
4,620,000   

4.35%, 09/08/2026

     4,638,734   
3,361,000   

5.75%, 01/25/2021

     3,775,724   
1,250,000   

6.38%, 07/24/2042

     1,517,421   
2,460,000   

6.63%, 04/01/2018

     2,687,001   
2,600,000   

7.30%, 05/13/2019

     2,979,538   
1,375,000   

Oschadbank Via SSB 1 plc
9.63%, 03/20/2025(2)(3)(4)

     1,167,925   
  

PNC Bank NA

  
13,070,000   

2.40%, 10/18/2019

     13,197,446   
2,465,000   

2.70%, 11/01/2022

     2,437,466   
4,310,000   

PNC Financial Services Group, Inc.
3.90%, 04/29/2024

     4,453,937   
8,475,000   

Regions Bank
2.25%, 09/14/2018

     8,485,306   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
1,260,000   

6.99%, 10/05/2017(1)(2)(5)

     1,442,700   
2,345,000   

7.50%, 08/10/2020(2)(5)

     2,386,038   
1,400,000   

7.64%, 09/30/2017(2)(5)

     1,438,500   
725,000   

9.50%, 03/16/2022(2)(4)

     771,896   
4,840,000   

Santander Bank NA
2.00%, 01/12/2018

     4,801,377   
  

Santander Holdings USA, Inc.

  
4,900,000   

2.65%, 04/17/2020

     4,823,158   
5,325,000   

4.50%, 07/17/2025

     5,503,127   
17,200,000   

Santander Issuances SAU
5.18%, 11/19/2025

     16,273,625   
  

Santander UK Group Holdings plc

  
5,215,000   

3.13%, 01/08/2021

     5,279,426   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         4,140,000   

4.75%, 09/15/2025(1)

   $ 4,108,023   
3,285,000   

5.63%, 09/15/2045(1)

     3,281,101   
2,515,000   

Santander UK plc
5.00%, 11/07/2023(1)

     2,622,670   
1,055,000   

Societe Generale S.A.
8.25%, 11/29/2018(2)(4)(5)

     1,099,572   
  

State Street Corp.

  
1,445,000   

3.10%, 05/15/2023

     1,437,833   
3,340,000   

3.70%, 11/20/2023

     3,531,609   
3,905,000   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.44%, 04/02/2024(1)

     4,043,596   
  

SunTrust Banks, Inc.

  
4,940,000   

2.35%, 11/01/2018

     4,971,018   
3,700,000   

2.50%, 05/01/2019

     3,757,716   
8,220,000   

UBS Group Funding Jersey Ltd.
4.13%, 09/24/2025(1)

     8,234,007   
1,800,000   

VTB Bank OJSC Via VTB Capital S.A.
6.95%, 10/17/2022(4)

     1,725,984   
2,850,000   

Wachovia Corp.
5.50%, 08/01/2035

     3,111,151   
  

Wells Fargo & Co.

  
1,740,000   

2.55%, 12/07/2020

     1,746,960   
6,725,000   

3.00%, 02/19/2025

     6,563,882   
4,965,000   

3.45%, 02/13/2023

     5,012,729   
8,450,000   

3.55%, 09/29/2025

     8,598,990   
6,655,000   

4.10%, 06/03/2026

     6,749,554   
4,080,000   

4.13%, 08/15/2023

     4,266,729   
3,000,000   

4.60%, 04/01/2021

     3,296,514   
3,330,000   

4.90%, 11/17/2045

     3,344,842   
7,023,000   

5.61%, 01/15/2044

     7,699,968   
     

 

 

 
             800,397,795   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.5%

  
4,250,000   

Automatic Data Processing, Inc.
3.38%, 09/15/2025

     4,407,433   
  

ERAC USA Finance LLC

  
1,370,000   

3.30%, 10/15/2022(1)

     1,361,335   
6,280,000   

3.85%, 11/15/2024(1)

     6,340,068   
265,000   

4.50%, 02/15/2045(1)

     246,520   
2,735,000   

5.63%, 03/15/2042(1)

     2,941,506   
  

Hertz Corp.

  
1,290,000   

5.88%, 10/15/2020

     1,270,005   
130,000   

6.25%, 10/15/2022

     126,425   
216,000   

Lender Processing Services, Inc. / Black Knight Lending Solutions, Inc.
5.75%, 04/15/2023

     223,020   
8,525,000   

MasterCard, Inc.
3.38%, 04/01/2024

     8,823,699   
2,605,000   

Quad/Graphics, Inc.
7.00%, 05/01/2022

     1,706,275   
  

Service Corp. International

  
1,385,000   

4.50%, 11/15/2020

     1,414,431   
2,065,000   

5.38%, 01/15/2022

     2,147,600   
885,000   

7.63%, 10/01/2018

     990,651   
     

 

 

 
        31,998,968   
     

 

 

 
  

Construction Materials - 0.4%

  
2,190,000   

Builders FirstSource, Inc.
10.75%, 08/15/2023(1)

     2,050,388   
4,550,000   

Building Materials Corp. of America
5.38%, 11/15/2024(1)

     4,481,750   
2,070,000   

Cemex Finance LLC
6.00%, 04/01/2024(1)

     1,769,850   
  

Cemex S.A.B. de C.V.

  
2,840,000   

5.70%, 01/11/2025(1)

     2,382,760   
460,000   

6.13%, 05/05/2025(1)

     393,737   
6,655,000   

CRH America, Inc.
3.88%, 05/18/2025(1)

     6,745,501   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Masco Corp.

  
        $            155,000   

6.13%, 10/03/2016

   $ 158,681   
775,000   

6.50%, 08/15/2032

     767,250   
310,000   

7.13%, 03/15/2020

     354,175   
160,000   

7.75%, 08/01/2029

     177,200   
2,065,000   

Nortek, Inc.
8.50%, 04/15/2021

     2,132,113   
2,200,000   

Ply Gem Industries, Inc.
6.50%, 02/01/2022

     1,952,500   
     

 

 

 
        23,365,905   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.0%

  
  

American Builders & Contractors Supply Co., Inc.

  
190,000   

5.63%, 04/15/2021(1)

     193,800   
2,255,000   

5.75%, 12/15/2023(1)

     2,300,100   
     

 

 

 
        2,493,900   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 1.7%

  
  

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust

  
1,180,000   

4.50%, 05/15/2021

     1,156,400   
1,090,000   

4.63%, 10/30/2020

     1,073,650   
625,000   

Air Lease Corp.
5.63%, 04/01/2017(3)

     645,937   
5,127,000   

American Express Co.
2.65%, 12/02/2022

     4,992,898   
1,210,000   

Bear Stearns Cos. LLC
7.25%, 02/01/2018

     1,330,718   
3,825,000   

FMR LLC
4.95%, 02/01/2033(1)

     4,053,265   
  

GE Capital International Funding Co.

  
10,000,000   

0.96%, 04/15/2016(1)

     10,004,630   
5,336,000   

2.34%, 11/15/2020(1)

     5,355,546   
13,589,000   

4.42%, 11/15/2035(1)

     13,949,489   
  

General Electric Capital Corp.

  
1,325,000   

4.65%, 10/17/2021

     1,489,150   
1,210,000   

5.88%, 01/14/2038

     1,491,375   
1,297,000   

6.75%, 03/15/2032

     1,701,288   
1,469,000   

6.88%, 01/10/2039

     2,020,402   
  

Intercontinental Exchange, Inc.

  
2,800,000   

2.75%, 12/01/2020

     2,844,576   
2,685,000   

3.75%, 12/01/2025

     2,752,297   
  

International Lease Finance Corp.

  
455,000   

5.88%, 04/01/2019

     471,494   
3,545,000   

5.88%, 08/15/2022

     3,669,075   
3,350,000   

6.25%, 05/15/2019

     3,509,125   
350,000   

7.13%, 09/01/2018(1)

     378,875   
380,000   

8.75%, 03/15/2017(3)

     399,418   
399,000   

MassMutual Global Funding II
2.10%, 08/02/2018(1)

     402,485   
6,625,000   

National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
3.25%, 11/01/2025

     6,756,758   
  

Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.

  
1,765,000   

6.50%, 08/01/2018

     1,703,225   
1,135,000   

6.50%, 07/01/2021

     1,001,637   
  

Synchrony Financial

  
2,400,000   

2.70%, 02/03/2020

     2,361,583   
3,810,000   

3.00%, 08/15/2019

     3,833,546   
5,410,000   

3.75%, 08/15/2021

     5,419,792   
8,075,000   

4.50%, 07/23/2025

     8,126,809   
  

Visa, Inc.

  
4,160,000   

2.20%, 12/14/2020

     4,193,638   
6,935,000   

2.80%, 12/14/2022

     7,065,600   
3,905,000   

3.15%, 12/14/2025

     3,969,796   
2,500,000   

4.15%, 12/14/2035

     2,583,492   
3,635,000   

4.30%, 12/14/2045

     3,751,702   
     

 

 

 
             114,459,671   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Electric - 1.7%

  
        $            500,000   

Berkshire Hathaway Energy Co.
5.95%, 05/15/2037

   $ 579,011   
  

Centrais Electricas Brasileiras S.A.

  
1,355,000   

5.75%, 10/27/2021(4)

     1,035,897   
150,000   

6.88%, 07/30/2019(4)

     133,837   
620,000   

Commonwealth Edison Co.
4.35%, 11/15/2045

     646,162   
  

Consolidated Edison Co. of New York, Inc.

  
1,400,000   

4.20%, 03/15/2042

     1,382,529   
1,195,000   

4.50%, 12/01/2045

     1,237,403   
  

Dominion Resources, Inc.

  
11,710,000   

3.90%, 10/01/2025

          11,841,433   
2,895,000   

4.70%, 12/01/2044

     2,864,629   
3,390,000   

7.00%, 06/15/2038

     4,135,105   
  

Duke Energy Carolinas LLC

  
3,270,000   

3.75%, 06/01/2045

     3,126,817   
3,000,000   

5.30%, 02/15/2040

     3,514,560   
  

Duke Energy Corp.

  
2,935,000   

3.75%, 04/15/2024

     2,989,019   
3,000,000   

3.95%, 10/15/2023

     3,110,136   
  

Duke Energy Progress LLC

  
2,060,000   

4.10%, 05/15/2042

     2,042,303   
1,940,000   

4.15%, 12/01/2044

     1,947,021   
  

Dynegy, Inc.

  
2,140,000   

5.88%, 06/01/2023

     1,733,400   
1,205,000   

7.38%, 11/01/2022

     1,066,425   
820,000   

7.63%, 11/01/2024

     721,600   
  

Electricite de France S.A.

  
1,370,000   

4.88%, 01/22/2044(1)

     1,346,069   
8,375,000   

4.95%, 10/13/2045(1)

     8,304,767   
4,095,000   

5.63%, 01/22/2024(1)(2)(5)

     3,701,880   
2,775,000   

Eversource Energy
2.80%, 05/01/2023

     2,692,963   
2,725,000   

Exelon Generation Co. LLC
4.25%, 06/15/2022

     2,645,057   
  

GenOn Americas Generation LLC

  
2,065,000   

8.50%, 10/01/2021

     1,321,600   
1,545,000   

9.13%, 05/01/2031

     927,000   
640,000   

Hrvatska Elektropivreda
5.88%, 10/23/2022(1)

     650,400   
  

MidAmerican Energy Co.

  
4,910,000   

3.50%, 10/15/2024

     5,111,403   
2,598,000   

4.40%, 10/15/2044

     2,716,864   
3,450,000   

NiSource Finance Corp.
4.80%, 02/15/2044

     3,550,995   
2,000,000   

Oncor Electric Delivery Co. LLC
4.10%, 06/01/2022

     2,129,390   
  

Pacific Gas & Electric Co.

  
6,000,000   

3.50%, 06/15/2025

     6,200,124   
2,525,000   

4.30%, 03/15/2045

     2,525,831   
2,400,000   

6.05%, 03/01/2034

     2,908,217   
200,000   

Perusahaan Listrik Negara PT
5.50%, 11/22/2021(1)

     203,250   
2,700,000   

Potomac Electric Power Co.
4.15%, 03/15/2043

     2,726,924   
  

Progress Energy, Inc.

  
1,750,000   

7.00%, 10/30/2031

     2,213,874   
3,051,000   

7.05%, 03/15/2019

     3,482,707   
540,000   

7.75%, 03/01/2031

     715,645   
1,930,000   

Public Service Co. of Colorado
3.60%, 09/15/2042

     1,828,320   
4,770,000   

San Diego Gas & Electric Co.
3.60%, 09/01/2023

     5,048,263   
1,010,000   

Southern California Edison Co.
6.05%, 03/15/2039

     1,285,238   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         1,615,000   

Southern Power Co.
5.25%, 07/15/2043

   $ 1,519,579   
1,750,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
11.50%, 10/01/2020(1)(6)

     564,375   
     

 

 

 
             110,428,022   
     

 

 

 
  

Engineering & Construction - 0.0%

  
1,050,000   

SBA Tower Trust
2.93%, 12/15/2042(1)

     1,068,832   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.0%

  
1,420,000   

Carmike Cinemas, Inc.
6.00%, 06/15/2023(1)

     1,471,475   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.5%

  
  

Clean Harbors, Inc.

  
1,470,000   

5.13%, 06/01/2021

     1,477,350   
150,000   

5.25%, 08/01/2020

     152,812   
  

Republic Services, Inc.

  
6,550,000   

3.55%, 06/01/2022

     6,826,017   
8,000,000   

5.00%, 03/01/2020

     8,698,776   
  

Waste Management, Inc.

  
11,390,000   

3.50%, 05/15/2024

     11,640,694   
1,535,000   

3.90%, 03/01/2035

     1,461,796   
     

 

 

 
        30,257,445   
     

 

 

 
  

Food - 0.6%

  
660,000   

Albertson’s Holdings LLC/Safeway, Inc.
7.75%, 10/15/2022(1)

     689,700   
2,000,000   

ConAgra Foods, Inc.
7.13%, 10/01/2026

     2,388,534   
  

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

  
800,000   

4.50%, 01/25/2022(4)

     827,947   
1,421,000   

4.88%, 06/27/2044(4)

     1,206,082   
  

JM Smucker Co.

  
3,245,000   

2.50%, 03/15/2020

     3,261,816   
1,605,000   

3.50%, 03/15/2025

     1,621,353   
1,675,000   

4.38%, 03/15/2045

     1,630,026   
  

Kraft Heinz Foods Co.

  
2,675,000   

2.80%, 07/02/2020(1)

     2,693,653   
5,855,000   

3.95%, 07/15/2025(1)

     6,001,258   
1,870,000   

5.00%, 07/15/2035(1)

     1,917,416   
2,190,000   

5.20%, 07/15/2045(1)

     2,303,208   
  

Kroger Co.

  
2,740,000   

2.60%, 02/01/2021

     2,774,398   
6,275,000   

2.95%, 11/01/2021

     6,360,007   
530,000   

Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp.
5.88%, 01/15/2024(1)

     548,550   
  

Post Holdings, Inc.

  
665,000   

6.00%, 12/15/2022(1)

     660,012   
1,425,000   

7.38%, 02/15/2022

     1,501,594   
  

TreeHouse Foods, Inc.

  
3,520,000   

4.88%, 03/15/2022

     3,511,200   
605,000   

6.00%, 02/15/2024(1)

     622,394   
     

 

 

 
        40,519,148   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.1%

  
  

Aramark Services, Inc.

  
725,000   

5.13%, 01/15/2024(1)

     748,563   
3,715,000   

5.75%, 03/15/2020

     3,854,405   
     

 

 

 
        4,602,968   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.2%

  
9,650,000   

International Paper Co.
3.65%, 06/15/2024

     9,526,499   
3,655,000   

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(1)

     2,311,788   
     

 

 

 
        11,838,287   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Healthcare-Products - 0.6%

  
  

Alere, Inc.

  
        $         3,450,000   

6.38%, 07/01/2023(1)

   $ 3,260,250   
2,815,000   

6.50%, 06/15/2020

     2,744,625   
10,000,000   

Boston Scientific Corp.
3.38%, 05/15/2022

     9,974,270   
620,000   

Hologic, Inc.
5.25%, 07/15/2022(1)

     641,700   
  

Medtronic, Inc.

  
2,615,000   

3.15%, 03/15/2022

     2,700,955   
4,500,000   

3.50%, 03/15/2025

     4,620,420   
8,571,000   

4.38%, 03/15/2035

     8,748,977   
5,710,000   

St. Jude Medical, Inc.
2.80%, 09/15/2020

     5,775,265   
2,980,000   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.50%, 05/15/2023(1)

     2,849,625   
     

 

 

 
               41,316,087   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.7%

  
2,760,000   

Amsurg Corp.
5.63%, 07/15/2022

     2,770,350   
  

Anthem, Inc.

  
1,365,000   

3.13%, 05/15/2022

     1,341,104   
3,100,000   

3.30%, 01/15/2023

     3,060,556   
3,175,000   

3.50%, 08/15/2024

     3,144,952   
3,315,000   

4.63%, 05/15/2042

     3,103,052   
1,000,000   

5.85%, 01/15/2036

     1,128,513   
2,330,000   

6.38%, 06/15/2037

     2,724,991   
11,440,000   

Cigna Corp.
3.25%, 04/15/2025

     11,222,663   
  

Community Health Systems, Inc.

  
545,000   

5.13%, 08/15/2018

     547,725   
1,125,000   

5.13%, 08/01/2021

     1,116,563   
6,745,000   

6.88%, 02/01/2022

     6,104,225   
1,440,000   

7.13%, 07/15/2020

     1,375,200   
2,060,000   

Coventry Health Care, Inc.
5.45%, 06/15/2021

     2,316,822   
2,150,000   

Dignity Health
5.27%, 11/01/2064

     2,291,347   
1,305,000   

Envision Healthcare Corp.
5.13%, 07/01/2022(1)

     1,282,162   
2,785,000   

HCA Holdings, Inc.
6.25%, 02/15/2021

     2,938,175   
  

HCA, Inc.

  
6,620,000   

5.00%, 03/15/2024

     6,702,750   
2,000,000   

5.25%, 04/15/2025

     2,050,000   
3,305,000   

5.38%, 02/01/2025

     3,342,181   
175,000   

5.88%, 03/15/2022

     187,688   
2,125,000   

5.88%, 05/01/2023

     2,215,312   
2,240,000   

5.88%, 02/15/2026

     2,284,800   
1,670,000   

6.50%, 02/15/2020

     1,841,175   
1,627,000   

7.50%, 11/15/2095

     1,553,785   
  

Humana, Inc.

  
5,475,000   

3.85%, 10/01/2024

     5,570,183   
3,360,000   

4.95%, 10/01/2044

     3,333,879   
340,000   

inVentiv Health, Inc.
9.00%, 01/15/2018(1)

     344,038   
  

Laboratory Corp. of America Holdings

  
1,000,000   

3.20%, 02/01/2022

     988,919   
2,725,000   

4.70%, 02/01/2045

     2,549,717   
2,465,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     2,557,437   
1,235,000   

MEDNAX, Inc. 5.25%,
12/01/2023(1)

     1,265,875   
1,100,000   

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
4.20%, 07/01/2055

     1,085,103   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Tenet Healthcare Corp.

  
        $            345,000   

4.75%, 06/01/2020

   $ 347,588   
4,610,000   

5.00%, 03/01/2019(3)

     4,344,925   
315,000   

6.25%, 11/01/2018

     333,113   
480,000   

6.75%, 06/15/2023

     444,000   
3,055,000   

8.13%, 04/01/2022

     3,062,637   
  

UnitedHealth Group, Inc.

  
9,750,000   

4.63%, 07/15/2035

     10,374,663   
4,340,000   

4.75%, 07/15/2045

     4,648,865   
1,981,000   

6.88%, 02/15/2038

     2,628,524   
1,565,000   

Wellcare Health Plans, Inc.
5.75%, 11/15/2020

     1,592,387   
     

 

 

 
             112,117,944   
     

 

 

 
  

Holding Companies-Diversified - 0.0%

  
2,665,000   

Argos Merger Sub, Inc.
7.13%, 03/15/2023(1)

     2,684,988   
     

 

 

 
  

Home Builders - 0.2%

  
150,000   

CalAtlantic Group, Inc.
5.38%, 10/01/2022

     151,125   
  

DR Horton, Inc.

  
310,000   

4.00%, 02/15/2020

     313,875   
1,120,000   

4.38%, 09/15/2022

     1,114,400   
280,000   

5.75%, 08/15/2023

     294,700   
  

KB Home

  
340,000   

4.75%, 05/15/2019

     326,400   
1,450,000   

7.00%, 12/15/2021

     1,363,000   
1,095,000   

7.50%, 09/15/2022

     1,036,965   
1,225,000   

7.63%, 05/15/2023

     1,151,500   
1,586,000   

8.00%, 03/15/2020

     1,621,685   
  

Lennar Corp.

  
2,720,000   

4.75%, 12/15/2017

     2,788,000   
1,355,000   

4.75%, 11/15/2022(3)

     1,321,125   
320,000   

4.88%, 12/15/2023

     313,600   
3,170,000   

M/I Homes, Inc.
6.75%, 01/15/2021(1)

     3,074,900   
130,000   

PulteGroup, Inc.
6.38%, 05/15/2033

     130,650   
710,000   

Toll Brothers Finance Corp.
4.88%, 11/15/2025

     695,800   
     

 

 

 
        15,697,725   
     

 

 

 
  

Household Products - 0.0%

  
1,200,000   

Procter & Gamble Co.
5.55%, 03/05/2037

     1,496,830   
     

 

 

 
  

Household Products/Wares - 0.1%

  
  

S.C. Johnson & Son, Inc.

  
2,520,000   

4.00%, 05/15/2043(1)

     2,343,484   
1,840,000   

4.75%, 10/15/2046(1)

     1,961,847   
3,640,000   

Sun Products Corp.
7.75%, 03/15/2021(1)

     3,330,600   
     

 

 

 
        7,635,931   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.8%

  
1,905,000   

ACE Capital Trust II
9.70%, 04/01/2030

     2,710,815   
  

American International Group, Inc.

  
2,725,000   

3.88%, 01/15/2035

     2,245,929   
3,005,000   

4.50%, 07/16/2044

     2,627,575   
2,680,000   

4.70%, 07/10/2035

     2,558,896   
  

Aon plc

  
4,775,000   

3.50%, 06/14/2024

     4,749,220   
2,300,000   

4.25%, 12/12/2042

     2,136,551   
  

CNO Financial Group, Inc.

  
350,000   

4.50%, 05/30/2020

     358,750   
865,000   

5.25%, 05/30/2025

     873,650   
2,000,000   

Lincoln National Corp.
8.75%, 07/01/2019

     2,408,880   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

  
        $         2,205,000   

3.75%, 03/14/2026

   $ 2,236,240   
3,900,000   

4.05%, 10/15/2023

     4,078,612   
3,350,000   

Massachusetts Mutual Life Insurance Co.
8.88%, 06/01/2039(1)

     4,954,040   
  

MetLife, Inc.

  
4,010,000   

3.60%, 11/13/2025

     4,026,814   
910,000   

4.60%, 05/13/2046

     889,748   
4,940,000   

Nationwide Mutual Insurance Co.
9.38%, 08/15/2039(1)

     7,302,762   
2,075,000   

Pacific Life Insurance Co.
9.25%, 06/15/2039(1)

     3,040,049   
3,000,000   

Teachers Insurance & Annuity Association of America
6.85%, 12/16/2039(1)

     3,745,209   
2,015,000   

TIAA Asset Management Finance Co. LLC
2.95%, 11/01/2019(1)

     2,007,311   
     

 

 

 
               52,951,051   
     

 

 

 
  

Internet - 0.3%

  
  

Amazon.com, Inc.

  
5,110,000   

3.80%, 12/05/2024

     5,358,131   
2,940,000   

4.80%, 12/05/2034

     3,089,866   
3,085,000   

4.95%, 12/05/2044

     3,248,002   
250,000   

Match Group, Inc.
6.75%, 12/15/2022(1)

     250,000   
1,155,000   

Netflix, Inc.
5.88%, 02/15/2025(1)

     1,191,094   
  

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.

  
1,955,000   

6.00%, 04/01/2023(1)

     1,911,013   
1,270,000   

6.38%, 05/15/2025(1)

     1,231,900   
631,000   

10.13%, 07/01/2020

     678,325   
     

 

 

 
        16,958,331   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.0%

  
  

AK Steel Corp.

  
725,000   

7.63%, 05/15/2020

     275,500   
1,375,000   

7.63%, 10/01/2021

     498,438   
1,095,000   

8.38%, 04/01/2022

     361,350   
  

Steel Dynamics, Inc.

  
665,000   

5.13%, 10/01/2021

     620,112   
1,030,000   

5.50%, 10/01/2024

     929,575   
     

 

 

 
        2,684,975   
     

 

 

 
  

IT Services - 0.1%

  
  

Apple, Inc.

  
3,990,000   

4.38%, 05/13/2045

     3,889,971   
1,500,000   

4.45%, 05/06/2044

     1,479,339   
     

 

 

 
        5,369,310   
     

 

 

 
  

Machinery - Construction & Mining - 0.0%

  
1,500,000   

Caterpillar, Inc.
3.80%, 08/15/2042

     1,326,515   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.2%

  
965,000   

Case New Holland Industrial, Inc.
7.88%, 12/01/2017

     1,033,033   
  

CNH Industrial Capital LLC

  
1,590,000   

3.88%, 07/16/2018(1)

     1,542,300   
8,765,000   

4.38%, 11/06/2020

     8,326,750   
1,070,000   

6.25%, 11/01/2016

     1,088,725   
     

 

 

 
        11,990,808   
     

 

 

 
  

Media - 3.1%

  
  

21st Century Fox America, Inc.

  
2,190,000   

3.70%, 10/15/2025(1)

     2,180,279   
7,290,000   

4.95%, 10/15/2045(1)

     7,027,327   
850,000   

6.15%, 02/15/2041

     915,551   
2,450,000   

6.90%, 03/01/2019

     2,789,041   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

CBS Corp.

  
        $         3,725,000   

4.60%, 01/15/2045

   $ 3,192,031   
2,815,000   

4.90%, 08/15/2044

     2,548,645   
  

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

  
90,000   

5.13%, 02/15/2023

     89,775   
1,560,000   

5.13%, 05/01/2023(1)

     1,560,000   
1,600,000   

5.25%, 09/30/2022

     1,620,000   
3,870,000   

5.75%, 09/01/2023

     3,956,649   
205,000   

5.75%, 01/15/2024

     210,894   
45,000   

6.50%, 04/30/2021

     46,940   
500,000   

6.63%, 01/31/2022

     530,000   
575,000   

7.38%, 06/01/2020

     598,000   
  

CCO Safari II LLC

  
6,955,000   

3.58%, 07/23/2020(1)

     6,994,219   
2,575,000   

4.46%, 07/23/2022(1)

     2,579,614   
10,140,000   

4.91%, 07/23/2025(1)

            10,150,049   
4,255,000   

6.48%, 10/23/2045(1)

     4,283,670   
1,635,000   

CCOH Safari LLC
5.75%, 02/15/2026(1)

     1,625,795   
4,395,000   

Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp.
5.13%, 12/15/2021(1)

     3,955,500   
  

Comcast Corp.

  
4,975,000   

4.25%, 01/15/2033

     4,917,713   
7,260,000   

4.60%, 08/15/2045

     7,305,448   
2,725,000   

4.75%, 03/01/2044

     2,791,956   
975,000   

5.65%, 06/15/2035

     1,126,793   
1,980,000   

6.45%, 03/15/2037

     2,459,235   
4,200,000   

6.95%, 08/15/2037

     5,459,273   
510,000   

7.05%, 03/15/2033

     649,456   
  

Cox Communications, Inc.

  
1,485,000   

2.95%, 06/30/2023(1)

     1,335,245   
3,755,000   

4.50%, 06/30/2043(1)

     2,796,732   
7,875,000   

4.80%, 02/01/2035(1)

     6,620,142   
395,000   

8.38%, 03/01/2039(1)

     427,145   
  

DIRECTV Holdings LLC

  
5,000,000   

3.95%, 01/15/2025

     4,933,780   
6,975,000   

5.15%, 03/15/2042

     6,372,869   
400,000   

6.38%, 03/01/2041

     419,862   
  

DISH DBS Corp.

  
1,690,000   

5.00%, 03/15/2023

     1,470,300   
675,000   

5.88%, 07/15/2022

     635,344   
455,000   

5.88%, 11/15/2024

     405,519   
3,620,000   

6.75%, 06/01/2021

     3,692,400   
1,260,000   

7.88%, 09/01/2019

     1,367,100   
540,000   

Gray Television, Inc.
7.50%, 10/01/2020

     556,875   
  

Grupo Televisa S.A.B.

  
5,165,000   

4.63%, 01/30/2026

     5,169,261   
915,000   

5.00%, 05/13/2045

     772,363   
2,245,000   

6.13%, 01/31/2046

     2,219,497   
2,040,000   

Harron Communications L.P./Harron Finance Corp.
9.13%, 04/01/2020(1)

     2,147,100   
2,350,000   

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     2,326,500   
290,000   

LIN Television Corp.
5.88%, 11/15/2022(1)

     292,175   
1,350,000   

NBC Universal Media LLC
5.95%, 04/01/2041

     1,602,904   
600,000   

NBCUniversal Enterprise, Inc.
5.25%, 03/29/2049(1)(5)

     636,000   
  

Neptune Finco Corp.

  
1,060,000   

10.13%, 01/15/2023(1)

     1,120,950   
1,050,000   

10.88%, 10/15/2025(1)

     1,110,375   
335,000   

Quebecor Media, Inc.
5.75%, 01/15/2023

     337,094   
2,205,000   

Sinclair Television Group, Inc.
6.13%, 10/01/2022

     2,265,638   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Sirius XM Radio, Inc.

  
        $         1,305,000   

4.25%, 05/15/2020(1)

   $ 1,324,575   
1,085,000   

4.63%, 05/15/2023(1)

     1,063,300   
5,770,000   

Sky plc
3.13%, 11/26/2022(1)

     5,712,877   
  

TEGNA, Inc.

  
2,305,000   

4.88%, 09/15/2021(1)

     2,316,525   
1,880,000   

5.13%, 10/15/2019

     1,969,300   
1,285,000   

5.50%, 09/15/2024(1)

     1,291,425   
1,510,000   

6.38%, 10/15/2023

     1,593,050   
  

Time Warner Cable, Inc.

  
2,700,000   

4.00%, 09/01/2021

     2,749,348   
200,000   

4.50%, 09/15/2042

     159,156   
1,300,000   

5.50%, 09/01/2041

     1,137,219   
2,430,000   

5.88%, 11/15/2040

     2,224,281   
14,780,000   

6.75%, 07/01/2018

     16,144,519   
2,825,000   

6.75%, 06/15/2039

     2,877,576   
275,000   

7.30%, 07/01/2038

     292,197   
2,450,000   

8.25%, 04/01/2019

     2,821,403   
535,000   

8.75%, 02/14/2019

     617,913   
95,000   

Time Warner Entertainment Co., L.P.
8.38%, 03/15/2023

     116,078   
  

Time Warner, Inc.

  
3,285,000   

4.85%, 07/15/2045

     2,961,020   
7,145,000   

5.35%, 12/15/2043

     7,077,751   
1,985,000   

6.10%, 07/15/2040

     2,045,152   
1,010,000   

7.63%, 04/15/2031

     1,248,490   
4,890,000   

Tribune Media Co.
5.88%, 07/15/2022(1)

     4,877,775   
3,030,000   

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
5.50%, 01/15/2023(1)

     3,168,107   
  

Videotron Ltd.

  
1,320,000   

5.00%, 07/15/2022

     1,331,550   
2,340,000   

5.38%, 06/15/2024(1)

     2,357,550   
     

 

 

 
             202,075,160   
     

 

 

 
  

Mining - 0.3%

  
  

Barrick North America Finance LLC

  
1,625,000   

4.40%, 05/30/2021

     1,483,311   
3,275,000   

5.75%, 05/01/2043

     2,281,565   
600,000   

BHP Billiton Finance USA Ltd.
3.85%, 09/30/2023

     568,682   
  

Corp. Nacional del Cobre de Chile

  
3,775,000   

4.50%, 09/16/2025(1)

     3,615,876   
1,520,000   

4.50%, 09/16/2025(4)

     1,455,929   
800,000   

Glencore Finance Canada Ltd.
3.60%, 01/15/2017(1)

     773,400   
3,000,000   

Goldcorp, Inc.
3.63%, 06/09/2021

     2,814,903   
155,000   

Newmont Mining Corp.
4.88%, 03/15/2042

     107,116   
  

Rio Tinto Finance USA Ltd.

  
4,500,000   

2.88%, 08/21/2022

     4,049,559   
905,000   

3.75%, 06/15/2025

     811,870   
  

Southern Copper Corp.

  
660,000   

6.75%, 04/16/2040

     556,027   
620,000   

7.50%, 07/27/2035

     568,842   
     

 

 

 
        19,087,080   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.3%

  
1,750,000   

Eaton Corp.
2.75%, 11/02/2022

     1,710,397   
  

General Electric Co.

  
795,000   

4.13%, 10/09/2042

     782,297   
8,310,000   

4.50%, 03/11/2044

     8,690,299   
1,184,000   

5.00%, 01/21/2021(2)(5)

     1,216,560   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         8,450,000   

Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
2.90%, 05/27/2022(1)

   $ 8,659,754   
     

 

 

 
               21,059,307   
     

 

 

 
  

Office/Business Equipment - 0.1%

  
  

CDW LLC / CDW Finance Corp.

  
1,495,000   

5.00%, 09/01/2023

     1,509,950   
725,000   

5.50%, 12/01/2024

     754,450   
2,740,000   

6.00%, 08/15/2022

     2,880,425   
     

 

 

 
        5,144,825   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 2.3%

  
  

Anadarko Petroleum Corp.

  
1,250,000   

4.50%, 07/15/2044

     831,301   
1,650,000   

5.95%, 09/15/2016

     1,674,801   
1,300,000   

6.45%, 09/15/2036

     1,039,784   
2,110,000   

8.70%, 03/15/2019

     2,239,917   
  

Antero Resources Corp.

  
340,000   

5.38%, 11/01/2021

     288,150   
875,000   

5.63%, 06/01/2023(1)

     726,250   
2,080,000   

6.00%, 12/01/2020

     1,820,000   
  

Apache Corp.

  
1,670,000   

3.25%, 04/15/2022

     1,500,517   
1,045,000   

4.75%, 04/15/2043

     768,402   
2,805,000   

Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
6.13%, 11/15/2022(1)

     2,096,737   
1,880,000   

Bonanza Creek Energy, Inc.
6.75%, 04/15/2021

     737,900   
8,240,000   

BP Capital Markets plc
3.06%, 03/17/2022

     8,087,824   
4,240,000   

Canadian Natural Resources Ltd.
3.80%, 04/15/2024

     3,351,546   
  

Concho Resources, Inc.

  
1,290,000   

5.50%, 10/01/2022

     1,161,000   
1,415,000   

5.50%, 04/01/2023

     1,283,391   
  

ConocoPhillips Co.

  
2,950,000   

3.35%, 11/15/2024

     2,533,469   
5,920,000   

3.35%, 05/15/2025

     5,031,716   
2,100,000   

4.30%, 11/15/2044

     1,572,967   
  

Continental Resources, Inc.

  
545,000   

3.80%, 06/01/2024

     352,136   
845,000   

4.90%, 06/01/2044

     457,649   
  

Devon Energy Corp.

  
2,085,000   

3.25%, 05/15/2022

     1,657,790   
2,000,000   

5.60%, 07/15/2041

     1,322,552   
210,000   

5.85%, 12/15/2025

     196,139   
260,000   

7.95%, 04/15/2032

     226,651   
350,000   

Devon Financing Corp. LLC
7.88%, 09/30/2031

     318,417   
3,030,000   

Diamondback Energy, Inc.
7.63%, 10/01/2021

     3,014,850   
  

EnCana Corp.

  
1,100,000   

3.90%, 11/15/2021

     750,640   
5,095,000   

6.50%, 05/15/2019

     4,383,361   
4,700,000   

6.50%, 08/15/2034

     2,853,957   
365,000   

Energen Corp.
4.63%, 09/01/2021

     286,394   
2,090,000   

Everest Acquisition Finance, Inc.
9.38%, 05/01/2020

     888,250   
  

Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.

  
1,205,000   

3.85%, 02/06/2020(4)

     1,131,977   
1,625,000   

9.25%, 04/23/2019(4)

     1,800,532   
  

Hess Corp.

  
1,735,000   

1.30%, 06/15/2017

     1,683,221   
2,550,000   

3.50%, 07/15/2024

     2,093,966   
4,925,000   

5.60%, 02/15/2041

     3,506,876   
2,585,000   

6.00%, 01/15/2040

     1,984,763   
1,325,000   

7.30%, 08/15/2031

     1,188,053   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Laredo Petroleum, Inc.

  
        $        1,140,000   

5.63%, 01/15/2022

   $             809,400   
1,290,000   

6.25%, 03/15/2023

     928,800   
1,010,000   

7.38%, 05/01/2022

     749,925   
525,000   

Lukoil International Finance B.V.
3.42%, 04/24/2018(4)

     513,844   
  

Marathon Oil Corp.

  
1,975,000   

2.70%, 06/01/2020

     1,515,866   
6,450,000   

5.20%, 06/01/2045

     3,973,129   
385,000   

Matador Resources Co.
6.88%, 04/15/2023

     331,100   
  

MEG Energy Corp.

  
2,570,000   

6.38%, 01/30/2023(1)

     1,315,583   
885,000   

7.00%, 03/31/2024(1)

     462,413   
683,000   

Noble Energy, Inc.
5.63%, 05/01/2021

     683,000   
2,625,000   

Paragon Offshore plc
6.75%, 07/15/2022(1)

     334,688   
2,775,000   

Pertamina Persero PT
6.45%, 05/30/2044(4)

     2,387,516   
  

Petrobras Global Finance B.V.

  
1,260,000   

4.88%, 03/17/2020

     949,725   
750,000   

5.38%, 01/27/2021

     563,437   
1,950,000   

5.75%, 01/20/2020

     1,532,602   
2,395,000   

6.75%, 01/27/2041

     1,505,138   
125,000   

6.88%, 01/20/2040

     79,181   
  

Petroleos de Venezuela S.A.

  
180,000   

5.25%, 04/12/2017(4)

     70,200   
47,600   

5.38%, 04/12/2027(4)

     13,804   
733,000   

6.00%, 05/16/2024(4)

     216,235   
2,505,000   

6.00%, 11/15/2026(4)

     736,219   
683,333   

8.50%, 11/02/2017(4)

     281,807   
  

Petroleos Mexicanos

  
700,000   

5.50%, 01/21/2021

     688,625   
323,000   

5.50%, 06/27/2044

     243,477   
3,653,000   

5.50%, 06/27/2044(4)

     2,753,631   
385,000   

5.50%, 06/27/2044(1)

     290,213   
1,675,000   

6.38%, 02/04/2021(1)

     1,700,041   
944,000   

6.50%, 06/02/2041

     804,288   
845,000   

6.63%, 06/15/2035

     748,002   
3,915,000   

6.88%, 08/04/2026(1)

     3,983,317   
1,720,000   

Phillips 66
4.88%, 11/15/2044

     1,485,119   
  

Pioneer Natural Resources Co.

  
3,085,000   

3.45%, 01/15/2021

     2,891,395   
705,000   

3.95%, 07/15/2022

     655,857   
1,840,000   

4.45%, 01/15/2026

     1,677,418   
3,290,000   

6.88%, 05/01/2018

     3,427,341   
  

QEP Resources, Inc.

  
2,695,000   

5.25%, 05/01/2023

     1,832,600   
205,000   

5.38%, 10/01/2022

     139,400   
230,000   

6.80%, 03/01/2020

     193,775   
  

Range Resources Corp.

  
205,000   

5.00%, 08/15/2022

     159,900   
430,000   

5.75%, 06/01/2021

     354,750   
510,000   

Rice Energy, Inc.
7.25%, 05/01/2023

     391,425   
  

RSP Permian, Inc.

  
1,230,000   

6.63%, 10/01/2022(1)

     1,094,700   
70,000   

6.63%, 10/01/2022

     62,300   
  

Shell International Finance B.V.

  
4,950,000   

3.25%, 05/11/2025

     4,733,843   
4,950,000   

4.13%, 05/11/2035

     4,523,711   
6,275,000   

4.38%, 05/11/2045

     5,818,073   
3,250,000   

4.55%, 08/12/2043

     3,039,335   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           500,000   

Tosco Corp.
8.13%, 02/15/2030

   $ 560,811   
5,065,000   

Total Capital International S.A.
2.88%, 02/17/2022

     5,022,859   
  

Tullow Oil plc

  
1,490,000   

6.00%, 11/01/2020(1)

     946,150   
2,181,000   

6.25%, 04/15/2022(1)

     1,368,577   
  

Valero Energy Corp.

  
4,225,000   

3.65%, 03/15/2025

     3,937,070   
3,735,000   

4.90%, 03/15/2045

     3,034,628   
  

WPX Energy, Inc.

  
1,865,000   

5.25%, 09/15/2024

     1,016,425   
615,000   

6.00%, 01/15/2022

     356,700   
2,130,000   

YPF S.A.
8.75%, 04/04/2024(1)

     2,039,901   
     

 

 

 
             148,773,115   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.0%

  
  

Halliburton Co.

  
1,340,000   

2.70%, 11/15/2020

     1,308,868   
1,500,000   

3.38%, 11/15/2022

     1,473,259   
     

 

 

 
        2,782,127   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.2%

  
840,503   

Ardagh Finance Holdings S.A.
8.63%, 06/15/2019(1)(7)

     773,263   
  

Ardagh Packaging Finance plc

  
2,975,000   

6.00%, 06/30/2021(1)

     2,684,937   
72,353   

7.00%, 11/15/2020(1)

     68,554   
1,020,000   

9.13%, 10/15/2020(1)

     1,022,550   
  

Ball Corp.

  
  EUR        1,425,000   

3.50%, 12/15/2020

     1,582,682   
535,000   

4.38%, 12/15/2023

     593,330   
$           135,000   

5.00%, 03/15/2022

     139,725   
3,030,000   

Berry Plastics Corp.
6.00%, 10/15/2022(1)

     3,098,175   
  

Owens-Brockway Glass Container, Inc.

  
2,610,000   

5.88%, 08/15/2023(1)

     2,561,063   
2,595,000   

6.38%, 08/15/2025(1)

     2,556,075   
500,000   

Silgan Holdings, Inc.
5.00%, 04/01/2020

     509,375   
     

 

 

 
        15,589,729   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 1.9%

  
15,525,000   

Abbott Laboratories
2.55%, 03/15/2022

     15,467,868   
  

AbbVie, Inc.

  
1,680,000   

2.50%, 05/14/2020

     1,667,504   
1,370,000   

3.20%, 11/06/2022

     1,370,307   
  

Actavis Funding SCS

  
10,315,000   

3.00%, 03/12/2020

     10,441,132   
4,235,000   

3.45%, 03/15/2022

     4,297,470   
8,145,000   

3.80%, 03/15/2025

     8,264,080   
3,825,000   

3.85%, 06/15/2024

     3,895,587   
2,845,000   

4.55%, 03/15/2035

     2,802,834   
7,435,000   

4.75%, 03/15/2045

     7,434,569   
  

AstraZeneca plc

  
5,050,000   

2.38%, 11/16/2020

     5,064,973   
5,000,000   

3.38%, 11/16/2025

     5,023,395   
3,425,000   

4.38%, 11/16/2045

     3,418,184   
12,740,000   

Bayer US Finance LLC
3.00%, 10/08/2021(1)

     13,037,097   
4,505,000   

Cardinal Health, Inc.
3.50%, 11/15/2024

     4,558,691   
  

EMD Finance LLC

  
3,265,000   

2.95%, 03/19/2022(1)

     3,230,407   
7,025,000   

3.25%, 03/19/2025(1)

     6,793,604   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Endo Finance LLC

  
        $           455,000   

6.00%, 07/15/2023(1)

   $ 457,275   
4,270,000   

6.00%, 02/01/2025(1)

     4,217,137   
245,000   

Grifols Worldwide Operations Ltd.
5.25%, 04/01/2022

     248,700   
1,390,000   

McKesson Corp.
4.88%, 03/15/2044

     1,396,715   
  

Mylan N.V.

  
3,325,000   

3.00%, 12/15/2018(1)

     3,331,650   
3,655,000   

3.75%, 12/15/2020(1)

     3,696,371   
  

Mylan, Inc.

  
1,548,000   

2.55%, 03/28/2019

     1,539,955   
1,635,000   

5.40%, 11/29/2043

     1,545,023   
2,430,000   

Perrigo Finance plc
3.90%, 12/15/2024

     2,384,887   
  

Pfizer, Inc.

  
1,000,000   

4.30%, 06/15/2043

     1,017,862   
1,450,000   

7.20%, 03/15/2039

     1,999,902   
1,869,000   

PRA Holdings, Inc.
9.50%, 10/01/2023(1)

     2,046,555   
2,385,000   

Quintiles Transnational Corp.
4.88%, 05/15/2023(1)

     2,414,812   
  

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

  
1,825,000   

5.50%, 03/01/2023(1)

     1,610,563   
1,355,000   

5.88%, 05/15/2023(1)

     1,212,725   
     

 

 

 
             125,887,834   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.8%

  
  

Energy Transfer Equity L.P.

  
3,900,000   

5.50%, 06/01/2027

     2,769,000   
425,000   

7.50%, 10/15/2020

     374,000   
  

Energy Transfer Partners L.P.

  
3,655,000   

3.60%, 02/01/2023

     2,972,023   
2,230,000   

4.15%, 10/01/2020

     1,973,947   
3,700,000   

4.75%, 01/15/2026

     3,126,237   
2,275,000   

4.90%, 03/15/2035

     1,587,636   
2,525,000   

5.15%, 03/15/2045

     1,729,499   
90,000   

6.63%, 10/15/2036

     72,511   
2,000,000   

6.70%, 07/01/2018

     2,065,528   
680,000   

7.50%, 07/01/2038

     582,334   
  

Enterprise Products Operating LLC

  
1,516,000   

4.85%, 08/15/2042

     1,241,098   
3,310,000   

4.85%, 03/15/2044

     2,720,678   
809,000   

4.90%, 05/15/2046

     671,863   
1,300,000   

5.95%, 02/01/2041

     1,187,572   
45,000   

Kinder Morgan Finance Co.
6.00%, 01/15/2018(1)

     45,694   
  

Kinder Morgan, Inc.

  
4,910,000   

3.05%, 12/01/2019

     4,544,897   
2,845,000   

4.30%, 06/01/2025

     2,470,197   
4,400,000   

5.05%, 02/15/2046

     3,204,212   
2,615,000   

5.55%, 06/01/2045

     2,046,716   
494,000   

7.00%, 06/15/2017

     508,902   
15,000   

7.25%, 06/01/2018

     15,454   
175,000   

MPLX L.P.
5.50%, 02/15/2023(1)

     145,428   
2,325,000   

Plains All American Pipeline L.P.
4.90%, 02/15/2045

     1,620,457   
2,425,000   

Regency Energy Partners L.P.
5.88%, 03/01/2022

     2,220,262   
  

Sunoco Logistics Partners Operations L.P.

  
1,890,000   

4.25%, 04/01/2024

     1,587,925   
1,830,000   

5.30%, 04/01/2044

     1,292,919   
975,000   

TransCanada PipeLines Ltd.
4.88%, 01/15/2026

     984,695   
  

Williams Partners L.P.

  
1,165,000   

3.60%, 03/15/2022

     850,723   
5,370,000   

3.90%, 01/15/2025

     3,824,611   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $        1,525,000   

4.00%, 09/15/2025

   $ 1,077,124   
1,160,000   

4.30%, 03/04/2024

     864,009   
2,000,000   

5.40%, 03/04/2044

     1,311,398   
     

 

 

 
        51,689,549   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.2%

  
  

ProLogis L.P.

  
1,500,000   

3.35%, 02/01/2021

     1,532,906   
2,285,000   

3.75%, 11/01/2025

     2,304,228   
6,500,000   

4.25%, 08/15/2023

     6,873,275   
     

 

 

 
        10,710,409   
     

 

 

 
  

Real Estate Investment Trusts - 2.1%

  
  

American Tower Corp.

  
8,101,000   

3.30%, 02/15/2021

     8,133,752   
4,775,000   

5.00%, 02/15/2024

     5,100,679   
2,580,000   

Boston Properties L.P.
3.13%, 09/01/2023

     2,569,556   
  

Brandywine Operating Partnership L.P.

  
3,325,000   

3.95%, 02/15/2023

     3,305,492   
4,880,000   

4.10%, 10/01/2024

     4,838,247   
1,100,000   

4.95%, 04/15/2018

     1,154,427   
  

DDR Corp.

  
6,925,000   

3.50%, 01/15/2021

     6,992,214   
7,400,000   

3.63%, 02/01/2025

     7,068,362   
4,240,000   

4.25%, 02/01/2026

     4,212,970   
  

Duke Realty L.P.

  
2,200,000   

3.63%, 04/15/2023

     2,189,310   
3,905,000   

3.75%, 12/01/2024

     3,865,618   
5,250,000   

3.88%, 02/15/2021

     5,412,482   
2,061,000   

3.88%, 10/15/2022

     2,104,681   
1,385,000   

Equinix, Inc.
5.88%, 01/15/2026

     1,433,475   
  

HCP, Inc.

  
3,625,000   

3.15%, 08/01/2022

     3,513,140   
4,525,000   

3.88%, 08/15/2024

     4,422,939   
6,750,000   

4.00%, 12/01/2022

     6,819,970   
7,200,000   

4.25%, 11/15/2023

     7,285,111   
  

Kimco Realty Corp.

  
5,385,000   

3.20%, 05/01/2021

     5,472,657   
880,000   

3.40%, 11/01/2022

     890,085   
2,075,000   

4.25%, 04/01/2045

     1,943,188   
2,355,000   

Mid-America Apartments L.P.
4.00%, 11/15/2025

     2,385,587   
3,740,000   

National Retail Properties, Inc.
4.00%, 11/15/2025

     3,752,667   
  

Realty Income Corp.

  
2,676,000   

3.25%, 10/15/2022

     2,622,081   
1,130,000   

4.65%, 08/01/2023

     1,187,988   
  

Simon Property Group L.P.

  
2,885,000   

2.50%, 07/15/2021

     2,901,012   
7,560,000   

3.30%, 01/15/2026

     7,558,745   
6,418,000   

UDR Inc.
4.00%, 10/01/2025

     6,631,155   
  

Ventas Realty L.P.

  
2,749,000   

3.50%, 02/01/2025

     2,660,839   
1,280,000   

3.75%, 05/01/2024

     1,273,097   
  

Ventas Realty L.P. / Ventas Capital Corp.

  
1,240,000   

2.70%, 04/01/2020

     1,232,157   
3,975,000   

3.25%, 08/15/2022

     3,917,867   
  

Welltower, Inc.

  
5,710,000   

4.00%, 06/01/2025

     5,686,749   
2,320,000   

4.13%, 04/01/2019

     2,431,235   
2,550,000   

6.50%, 03/15/2041

     3,036,558   
     

 

 

 
             136,006,092   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Retail - 1.7%

  
        $        4,115,000   

AutoNation, Inc.
3.35%, 01/15/2021

   $ 4,130,904   
  

AutoZone, Inc.

  
3,281,000   

2.50%, 04/15/2021

     3,241,310   
8,450,000   

3.25%, 04/15/2025

     8,269,576   
1,823,000   

3.70%, 04/15/2022

     1,893,483   
1,190,000   

CEC Entertainment, Inc.
8.00%, 02/15/2022

     1,029,350   
1,515,000   

Chinos Intermediate Holdings A, Inc.
7.75%, 05/01/2019(1)(7)

     378,750   
  

CVS Health Corp.

  
1,730,000   

2.75%, 12/01/2022

     1,708,112   
9,695,000   

2.80%, 07/20/2020

     9,851,788   
5,575,000   

3.50%, 07/20/2022

     5,740,215   
10,865,000   

3.88%, 07/20/2025

     11,229,966   
4,000,000   

4.00%, 12/05/2023

     4,212,620   
3,790,000   

4.88%, 07/20/2035

     3,934,463   
6,705,000   

5.13%, 07/20/2045

     7,204,368   
  

CVS Pass-Through Trust

  
14,681   

6.04%, 12/10/2028

     16,342   
31,752   

6.94%, 01/10/2030

     36,667   
  

Dollar Tree, Inc.

  
230,000   

5.25%, 03/01/2020(1)

     241,500   
1,130,000   

5.75%, 03/01/2023(1)

     1,190,737   
  

Home Depot, Inc.

  
4,635,000   

3.35%, 09/15/2025

     4,781,596   
8,545,000   

4.25%, 04/01/2046

     8,586,161   
1,265,000   

4.88%, 02/15/2044

     1,382,233   
2,050,000   

5.88%, 12/16/2036

     2,503,351   
2,920,000   

L Brands, Inc.
6.88%, 11/01/2035(1)

     3,018,550   
2,770,000   

McDonald’s Corp.
2.75%, 12/09/2020

     2,809,328   
3,450,000   

Michaels Stores, Inc.
5.88%, 12/15/2020(1)

     3,553,500   
1,640,000   

Party City Holdings, Inc.
6.13%, 08/15/2023(1)

     1,590,800   
135,000   

Sally Holdings LLC
5.75%, 06/01/2022

     140,906   
590,000   

Sonic Automotive, Inc.
7.00%, 07/15/2022

     612,125   
  

Wal-Mart Stores, Inc.

  
6,500,000   

4.00%, 04/11/2043

     6,383,520   
6,170,000   

4.30%, 04/22/2044

     6,391,497   
1,000,000   

5.00%, 10/25/2040

     1,112,768   
600,000   

5.25%, 09/01/2035

     700,023   
2,000,000   

6.20%, 04/15/2038

     2,538,340   
2,800,000   

6.50%, 08/15/2037

     3,665,399   
     

 

 

 
             114,080,248   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.3%

  
2,710,000   

Entegris, Inc.
6.00%, 04/01/2022(1)

     2,750,650   
4,765,000   

Freescale Semiconductor, Inc.
6.00%, 01/15/2022(1)

     4,991,337   
3,185,000   

Intel Corp.
4.90%, 07/29/2045

     3,295,284   
2,850,000   

NXP B.V. / NXP Funding LLC
4.13%, 06/15/2020(1)

     2,835,750   
  

Qualcomm, Inc.

  
2,460,000   

3.00%, 05/20/2022

     2,474,278   
2,200,000   

4.65%, 05/20/2035

     2,054,514   
  

Sensata Technologies B.V.

  
1,170,000   

5.00%, 10/01/2025(1)

     1,126,125   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           530,000   

5.63%, 11/01/2024(1)

   $ 540,600   
     

 

 

 
               20,068,538   
     

 

 

 
  

Shipbuilding - 0.0%

  
530,000   

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(1)

     545,900   
     

 

 

 
  

Software - 1.2%

  
  

Activision Blizzard, Inc.

  
4,290,000   

5.63%, 09/15/2021(1)

     4,504,500   
2,570,000   

6.13%, 09/15/2023(1)

     2,749,900   
  

Audatex North America, Inc.

  
3,207,000   

6.00%, 06/15/2021(1)

     3,231,052   
975,000   

6.13%, 11/01/2023(1)

     982,312   
  

Emdeon, Inc.

  
1,295,000   

6.00%, 02/15/2021(1)

     1,204,350   
1,621,000   

11.00%, 12/31/2019

     1,685,840   
  

First Data Corp.

  
8,475,000   

5.38%, 08/15/2023(1)

     8,644,500   
4,960,000   

5.75%, 01/15/2024(1)

     4,922,800   
298,000   

6.75%, 11/01/2020(1)

     314,018   
2,180,000   

7.00%, 12/01/2023(1)

     2,196,350   
  

Hewlett Packard Enterprise Co.

  
5,015,000   

2.45%, 10/05/2017(1)

     5,024,443   
5,015,000   

2.85%, 10/05/2018(1)

     5,012,864   
1,355,000   

Infor Software Parent LLC
7.13%, 05/01/2021(1)(7)

     965,438   
  

Infor US, Inc.

  
155,000   

5.75%, 08/15/2020(1)

     156,163   
3,650,000   

6.50%, 05/15/2022(1)

     3,184,625   
  

Microsoft Corp.

  
7,375,000   

2.65%, 11/03/2022

     7,491,672   
5,575,000   

3.13%, 11/03/2025

     5,704,886   
6,355,000   

3.50%, 02/12/2035

     5,972,982   
3,490,000   

4.45%, 11/03/2045

     3,575,868   
  

MSCI, Inc.

  
1,445,000   

5.25%, 11/15/2024(1)

     1,490,156   
450,000   

5.75%, 08/15/2025(1)

     475,875   
9,105,000   

Oracle Corp.
3.90%, 05/15/2035

     8,508,422   
490,000   

SS&C Technologies Holdings, Inc.
5.88%, 07/15/2023(1)

     507,150   
     

 

 

 
        78,506,166   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 2.3%

  
  

Alcatel-Lucent USA, Inc.

  
4,540,000   

6.45%, 03/15/2029

     4,698,900   
315,000   

6.50%, 01/15/2028

     318,938   
943,000   

6.75%, 11/15/2020(1)

     1,013,725   
  

Altice Financing S.A.

  
1,625,000   

6.50%, 01/15/2022(1)

     1,616,875   
540,000   

6.63%, 02/15/2023(1)

     530,550   
765,000   

7.88%, 12/15/2019(1)

     797,512   
  

AT&T, Inc.

  
2,825,000   

3.00%, 06/30/2022

     2,770,760   
13,920,000   

3.60%, 02/17/2023

     13,909,560   
6,070,000   

4.30%, 12/15/2042

     5,008,515   
1,725,000   

4.50%, 05/15/2035

     1,555,769   
7,600,000   

4.80%, 06/15/2044

     6,752,121   
1,375,000   

5.35%, 09/01/2040

     1,312,530   
3,480,000   

5.65%, 02/15/2047

     3,471,857   
2,025,000   

Cisco Systems, Inc.
5.50%, 01/15/2040

     2,378,225   
  

Deutsche Telekom International Finance B.V.

  
1,130,000   

4.88%, 03/06/2042(1)

     1,166,132   
1,470,000   

8.75%, 06/15/2030(3)

     2,043,141   
  

Frontier Communications Corp.

  
985,000   

10.50%, 09/15/2022(1)

     957,912   
2,410,000   

11.00%, 09/15/2025(1)

     2,322,637   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Intelsat Jackson Holdings S.A.

  
        $           795,000   

7.25%, 04/01/2019

   $ 721,463   
1,595,000   

7.50%, 04/01/2021

     1,363,725   
  

Level 3 Financing, Inc.

  
1,085,000   

5.13%, 05/01/2023(1)

     1,090,425   
1,545,000   

5.38%, 08/15/2022

     1,568,175   
490,000   

5.63%, 02/01/2023

     501,025   
1,480,000   

6.13%, 01/15/2021

     1,550,300   
2,364,000   

7.00%, 06/01/2020

     2,482,200   
2,610,000   

SoftBank Group Corp.
4.50%, 04/15/2020(1)

     2,598,568   
  

Sprint Communications, Inc.

  
2,110,000   

7.00%, 03/01/2020(1)

     2,025,600   
1,945,000   

9.00%, 11/15/2018(1)

     1,983,900   
  

Sprint Corp.

  
725,000   

7.13%, 06/15/2024

     489,375   
1,980,000   

7.25%, 09/15/2021

     1,425,600   
2,800,000   

7.88%, 09/15/2023

     1,995,000   
3,210,000   

Syniverse Holdings, Inc.
9.13%, 01/15/2019

     1,219,800   
  

T-Mobile USA, Inc.

  
210,000   

5.25%, 09/01/2018

     214,200   
890,000   

6.46%, 04/28/2019

     917,812   
1,450,000   

6.63%, 11/15/2020

     1,491,325   
2,380,000   

6.63%, 04/28/2021

     2,460,325   
605,000   

6.73%, 04/28/2022

     620,881   
2,875,000   

Telefonica Emisiones SAU
7.05%, 06/20/2036

     3,390,801   
1,246,500   

UPCB Finance V Ltd.
7.25%, 11/15/2021(1)

     1,321,290   
1,242,000   

UPCB Finance VI Ltd.
6.88%, 01/15/2022(1)

     1,310,310   
  

Verizon Communications, Inc.

  
10,683,000   

2.63%, 02/21/2020

     10,744,502   
4,575,000   

3.45%, 03/15/2021

     4,726,652   
3,182,000   

4.15%, 03/15/2024

     3,299,508   
9,397,000   

4.27%, 01/15/2036

     8,387,508   
9,077,000   

4.52%, 09/15/2048

     7,952,523   
15,448,000   

4.67%, 03/15/2055

     12,988,895   
7,248,000   

4.86%, 08/21/2046

     6,721,578   
3,825,000   

5.01%, 08/21/2054

     3,441,624   
  

Wind Acquisition Finance S.A.

  
EUR        3,855,000   

4.00%, 07/15/2020(1)

     4,082,160   
        $        1,975,000   

6.50%, 04/30/2020(1)

     2,034,250   
415,000   

Windstream Services LLC
7.75%, 10/15/2020

     343,413   
     

 

 

 
             150,090,372   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.9%

  
8,215,000   

Burlington Northern Santa Fe LLC
4.55%, 09/01/2044

     8,073,833   
1,415,000   

Canadian Pacific Railway Co.
4.50%, 01/15/2022

     1,530,988   
  

CSX Corp.

  
3,500,000   

4.10%, 03/15/2044

     3,183,393   
1,000,000   

4.75%, 05/30/2042

     990,246   
  

FedEx Corp.

  
4,900,000   

3.88%, 08/01/2042

     4,248,413   
895,000   

4.10%, 02/01/2045

     801,518   
3,000,000   

4.75%, 11/15/2045

     2,957,028   
  

Kansas City Southern

  
6,105,000   

2.35%, 05/15/2020(1)

     5,983,279   
2,930,000   

4.95%, 08/15/2045(1)

     2,878,871   
  

Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp.

  
3,575,000   

3.05%, 01/09/2020(1)

     3,594,923   
9,895,000   

4.88%, 07/11/2022(1)

     10,506,877   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Russian Railways via RZD Capital plc

  
EUR            800,000   

4.60%, 03/06/2023(4)

   $ 810,933   
        $         3,540,000   

5.70%, 04/05/2022(4)

     3,398,400   
6,470,000   

Ryder System, Inc.
2.50%, 05/11/2020

     6,399,348   
1,020,000   

Union Pacific Corp.
4.38%, 11/15/2065

     949,676   
     

 

 

 
        56,307,726   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $2,963,754,868)

       2,889,014,864   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 3.9%

  
  

Angola - 0.0%

  
680,000   

Republic of Angola
9.50%, 11/12/2025(1)

     567,936   
     

 

 

 
  

Argentina - 0.2%

  
3,430,000   

Argentina Bonar Bonds
7.00%, 04/17/2017

     3,453,492   
  

Argentine Republic Government International Bond

  
2,350,000   

2.50%, 12/31/2038(2)

     1,433,500   
EUR         1,045,839   

7.82%, 12/31/2033

     1,162,981   
$         1,892,751   

8.28%, 12/31/2033

     1,957,105   
1,430,079   

8.28%, 12/31/2033

     1,573,087   
1,251,000   

City of Buenos Aires Argentina
8.95%, 02/19/2021(1)

     1,319,805   
745,000   

Provincia de Buenos Aires
9.95%, 06/09/2021(1)

     765,487   
     

 

 

 
        11,665,457   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.2%

  
  

Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais

  
1,010,000   

5.33%, 02/15/2028(1)

     772,650   
1,195,000   

5.33%, 02/15/2028(4)

     914,175   
  

Brazilian Government International Bond

  
5,341,000   

2.63%, 01/05/2023

     4,219,390   
2,415,000   

4.25%, 01/07/2025

     2,024,977   
500,000   

5.00%, 01/27/2045

     343,750   
1,322,000   

5.63%, 01/07/2041

     991,500   
540,000   

7.13%, 01/20/2037

     488,700   
485,556   

8.00%, 01/15/2018

     507,406   
2,869,000   

8.25%, 01/20/2034

     2,897,690   
     

 

 

 
        13,160,238   
     

 

 

 
  

Bulgaria - 0.1%

  
  

Bulgaria Government International Bond

  
EUR         3,635,000   

2.95%, 09/03/2024(4)

     4,100,310   
2,845,000   

3.13%, 03/26/2035(4)

     2,776,318   
     

 

 

 
        6,876,628   
     

 

 

 
  

Cameroon - 0.0%

  
$         1,740,000   

Republic of Cameroon International Bond
9.50%, 11/19/2025(1)

     1,492,050   
     

 

 

 
  

Colombia - 0.3%

  
  

Colombia Government International Bond

  
5,015,000   

4.00%, 02/26/2024

     4,714,100   
350,000   

4.38%, 07/12/2021

     350,875   
410,000   

5.00%, 06/15/2045

     335,175   
2,065,000   

5.63%, 02/26/2044

     1,801,713   
4,286,000   

6.13%, 01/18/2041

     3,985,980   
3,305,000   

7.38%, 09/18/2037

     3,478,512   
  COP  1,450,000,000   

7.75%, 04/14/2021

     442,620   
10,000,000   

9.85%, 06/28/2027

     3,397   
$              85,000   

10.38%, 01/28/2033

     114,325   
1,536,000   

11.75%, 02/25/2020

     1,966,080   
  

Colombian TES

  
COP     675,205,104   

3.50%, 03/10/2021(8)

     203,993   
519,035,216   

4.75%, 02/23/2023(8)

     164,892   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  COP     957,200,000   

6.00%, 04/28/2028

   $ 224,241   
1,295,400,000   

7.50%, 08/26/2026

     356,241   
     

 

 

 
               18,142,144   
     

 

 

 
  

Croatia - 0.1%

  
  

Croatia Government International Bond

  
$         1,555,000   

6.38%, 03/24/2021(4)

     1,685,620   
1,565,000   

6.63%, 07/14/2020(4)

     1,707,415   
1,550,000   

6.75%, 11/05/2019(4)

     1,688,105   
     

 

 

 
        5,081,140   
     

 

 

 
  

Dominican Republic - 0.1%

  
  

Dominican Republic International Bond

  
2,490,000   

5.50%, 01/27/2025(1)

     2,340,600   
2,780,000   

5.88%, 04/18/2024(4)

     2,682,700   
595,000   

6.60%, 01/28/2024(1)

     599,462   
335,000   

6.60%, 01/28/2024(4)

     337,513   
1,560,000   

6.88%, 01/29/2026(1)

     1,579,500   
1,415,000   

7.45%, 04/30/2044(4)

     1,365,475   
360,000   

7.50%, 05/06/2021(4)

     380,700   
     

 

 

 
        9,285,950   
     

 

 

 
  

Gabon - 0.0%

  
269,000   

Gabonese Republic
6.38%, 12/12/2024(4)

     207,017   
     

 

 

 
  

Ghana - 0.0%

  
850,000   

Republic of Ghana
10.75%, 10/14/2030(1)

     804,593   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.3%

  
  

Hungary Government International Bond

  
3,348,000   

5.38%, 02/21/2023

     3,660,034   
2,558,000   

5.38%, 03/25/2024

     2,818,046   
2,638,000   

5.75%, 11/22/2023

     2,958,074   
823,000   

6.25%, 01/29/2020

     915,587   
5,204,000   

6.38%, 03/29/2021

     5,897,433   
688,000   

7.63%, 03/29/2041

     938,260   
     

 

 

 
        17,187,434   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.4%

  
  

Indonesia Government International Bond

  
  EUR         1,070,000   

2.88%, 07/08/2021(4)

     1,149,580   
721,000   

3.38%, 07/30/2025(1)

     739,623   
$         5,215,000   

3.75%, 04/25/2022(4)

     5,077,418   
1,200,000   

4.75%, 01/08/2026(1)

     1,221,860   
1,945,000   

5.88%, 01/15/2024(4)

     2,131,232   
2,916,000   

6.63%, 02/17/2037(4)

     3,128,174   
3,725,000   

7.75%, 01/17/2038(4)

     4,429,204   
8,677,000   

8.50%, 10/12/2035(4)

     10,969,324   
     

 

 

 
        28,846,415   
     

 

 

 
  

Ivory Coast - 0.1%

  
  

Ivory Coast Government International Bond

  
2,055,000   

5.38%, 07/23/2024(4)

     1,771,656   
1,440,000   

5.75%, 12/31/2032(4)

     1,248,394   
390,000   

6.38%, 03/03/2028(1)

     343,621   
3,110,000   

6.38%, 03/03/2028(4)

     2,740,159   
245,000   

6.38%, 03/03/2028

     215,865   
     

 

 

 
        6,319,695   
     

 

 

 
  

Jamaica - 0.0%

  
615,000   

Jamaica Government International Bond
6.75%, 04/28/2028

     610,388   
     

 

 

 
  

Lithuania - 0.1%

  
  

Lithuania Government International Bond

  
2,160,000   

6.13%, 03/09/2021(4)

     2,502,900   
1,270,000   

6.63%, 02/01/2022(4)

     1,533,200   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $          4,061,000   

7.38%, 02/11/2020(4)

   $ 4,802,132   
     

 

 

 
        8,838,232   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.2%

  
  MXN        26,329,500   

Mexican Bonos
10.00%, 12/05/2024

     1,855,450   
  

Mexican Udibonos

  
6,628,331   

2.50%, 12/10/2020(8)

     363,124   
6,206,927   

4.50%, 12/04/2025(8)

     379,466   
4,054,464   

4.50%, 11/22/2035(8)

     248,803   
  

Mexico Government International Bond

  
$          2,920,000   

4.13%, 01/21/2026

     2,922,920   
660,000   

5.55%, 01/21/2045

     665,775   
6,128,000   

5.75%, 10/12/2110

     5,637,760   
616,000   

6.05%, 01/11/2040

     662,970   
     

 

 

 
               12,736,268   
     

 

 

 
  

Morocco - 0.1%

  
  

Morocco Government International Bond

  
  EUR          1,690,000   

3.50%, 06/19/2024(4)

     1,836,819   
288,000   

4.50%, 10/05/2020(4)

     340,554   
$          1,665,000   

5.50%, 12/11/2042(4)

     1,598,400   
     

 

 

 
        3,775,773   
     

 

 

 
  

Panama - 0.1%

  
  

Panama Government International Bond

  
1,079,000   

8.88%, 09/30/2027

     1,499,810   
1,422,000   

9.38%, 04/01/2029

     2,051,235   
     

 

 

 
        3,551,045   
     

 

 

 
  

Peru - 0.2%

  
  

Peru Government Bond

  
PEN          3,325,000   

5.20%, 09/12/2023

     845,025   
2,295,000   

6.95%, 08/12/2031

     601,976   
75,000   

7.84%, 08/12/2020

     22,664   
  

Peruvian Government International Bond

  
$             388,000   

4.13%, 08/25/2027

     383,150   
961,000   

5.63%, 11/18/2050

     992,232   
845,000   

6.55%, 03/14/2037

     973,863   
1,278,000   

7.13%, 03/30/2019

     1,449,891   
5,320,000   

8.75%, 11/21/2033

     7,394,800   
     

 

 

 
        12,663,601   
     

 

 

 
  

Poland - 0.0%

  
  

Poland Government International Bond

  
815,000   

3.00%, 03/17/2023

     803,101   
390,000   

5.00%, 03/23/2022

     430,958   
     

 

 

 
        1,234,059   
     

 

 

 
  

Romania - 0.2%

  
  

Romanian Government International Bond

  
EUR             170,000   

2.75%, 10/29/2025(1)

     187,863   
6,575,000   

3.63%, 04/24/2024(4)

     7,853,347   
815,000   

3.88%, 10/29/2035(1)

     896,733   
1,745,000   

3.88%, 10/29/2035(4)

     1,920,000   
$          1,544,000   

6.75%, 02/07/2022(4)

     1,824,313   
     

 

 

 
        12,682,256   
     

 

 

 
  

Russia - 0.2%

  
  

Russian Foreign Bond - Eurobond

  
EUR          3,400,000   

3.63%, 09/16/2020(4)

     3,709,814   
$          1,600,000   

4.88%, 09/16/2023(4)

     1,628,000   
1,700,000   

5.00%, 04/29/2020(4)

     1,763,451   
1,400,000   

5.63%, 04/04/2042(4)

     1,339,273   
3,200,000   

5.88%, 09/16/2043(4)

     3,126,541   
1,500,000   

12.75%, 06/24/2028(4)

     2,382,675   
     

 

 

 
        13,949,754   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Slovenia - 0.1%

  
  

Slovenia Government International Bond

  
        $          1,210,000   

5.25%, 02/18/2024(1)

   $ 1,347,640   
870,000   

5.25%, 02/18/2024(4)

     968,964   
1,425,000   

5.50%, 10/26/2022(4)

     1,604,712   
1,045,000   

5.85%, 05/10/2023(1)

     1,198,720   
     

 

 

 
        5,120,036   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.1%

  
  

South Africa Government International Bond

  
3,770,000   

5.50%, 03/09/2020

     3,904,777   
1,875,000   

5.88%, 05/30/2022

     1,978,313   
610,000   

6.88%, 05/27/2019

     660,465   
     

 

 

 
        6,543,555   
     

 

 

 
  

Tunisia - 0.0%

  
365,000   

Banque Centrale de Tunisie S.A.
5.75%, 01/30/2025(1)

     302,979   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.4%

  
  

Turkey Government International Bond

  
10,779,000   

4.88%, 04/16/2043

     9,606,784   
3,120,000   

5.63%, 03/30/2021

     3,319,368   
5,520,000   

5.75%, 03/22/2024

     5,900,880   
1,495,000   

6.00%, 01/14/2041

     1,544,523   
7,735,000   

6.25%, 09/26/2022

     8,495,242   
     

 

 

 
               28,866,797   
     

 

 

 
  

Ukraine - 0.1%

  
  

Ukraine Government International Bond

  
1,481,738   

0.00%, 05/31/2040(1)(2)

     556,393   
716,865   

7.75%, 09/01/2019(1)

     675,287   
1,224,168   

7.75%, 09/01/2020(1)

     1,150,106   
220,000   

7.75%, 09/01/2020(4)

     206,690   
757,000   

7.75%, 09/01/2021(1)

     703,631   
620,000   

7.75%, 09/01/2022(1)

     577,840   
290,000   

7.75%, 09/01/2022(4)

     270,280   
620,000   

7.75%, 09/01/2023(1)

     570,090   
750,000   

7.75%, 09/01/2023(4)

     689,625   
620,000   

7.75%, 09/01/2024(1)

     565,874   
620,000   

7.75%, 09/01/2025(1)

     562,960   
300,000   

7.75%, 09/01/2025(4)

     272,400   
620,000   

7.75%, 09/01/2026(1)

     561,224   
510,000   

7.75%, 09/01/2026(4)

     461,652   
1,602,000   

7.75%, 09/01/2027(1)

     1,429,785   
505,000   

7.75%, 09/01/2027(4)

     450,713   
     

 

 

 
        9,704,550   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 0.0%

  
330,000   

Ukreximbank Via Biz Finance plc
9.75%, 01/22/2025(4)

     282,645   
     

 

 

 
  

Uruguay - 0.1%

  
  

Uruguay Government International Bond

  
2,608,000   

5.10%, 06/18/2050

     2,255,920   
1,180,000   

7.63%, 03/21/2036

     1,439,600   
     

 

 

 
        3,695,520   
     

 

 

 
  

Venezuela - 0.2%

  
  

Venezuela Government International Bond

  
1,395,000   

7.00%, 12/01/2018(4)

     512,662   
6,475,000   

7.65%, 04/21/2025(4)

     2,136,750   
8,610,000   

8.25%, 10/13/2024(4)

     2,884,350   
7,532,200   

9.00%, 05/07/2023(4)

     2,560,948   
475,000   

9.25%, 09/15/2027

     174,563   
9,960,000   

9.25%, 05/07/2028(4)

     3,436,200   


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            325,000   

11.95%, 08/05/2031(4)

   $ 120,250   
     

 

 

 
        11,825,723   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $263,435,989)

          256,019,878   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 0.4%

  
  

Development - 0.2%

  
  

State of California

  
725,000   

7.30%, 10/01/2039

     1,020,329   
5,730,000   

7.60%, 11/01/2040

     8,583,024   
550,000   

7.63%, 03/01/2040

     808,731   
     

 

 

 
        10,412,084   
     

 

 

 
  

General - 0.0%

  
1,505,000    Chicago Transit Auth
6.90%, 12/01/2040
     1,777,887   
     

 

 

 
  

General Obligation - 0.1%

  
2,795,000   

California State, GO Taxable
7.55%, 04/01/2039

     4,094,619   
  

Illinois State, GO

  
105,000   

5.10%, 06/01/2033

     99,211   
585,000   

5.67%, 03/01/2018

     620,416   
     

 

 

 
        4,814,246   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.1%

  
  

Port Auth of New York & New Jersey

  
1,850,000   

4.46%, 10/01/2062

     1,838,419   
15,000   

4.93%, 10/01/2051

     16,446   
900,000   

4.96%, 08/01/2046

     1,020,816   
4,165,000   

5.31%, 08/01/2046

     4,445,429   
     

 

 

 
        7,321,110   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $22,795,560)

     24,325,327   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 0.1%(9)

  
  

Electric - 0.0%

  
3,799,308   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(6)

     1,145,073   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.0%

  
455,000   

Asurion LLC
8.50%, 03/03/2021

     382,851   
     

 

 

 
  

Internet - 0.0%

  
1,057,616   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

     846,093   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.1%

  
1,904,249   

Gardner Denver, Inc.
4.25%, 07/30/2020

     1,710,720   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.0%

  
585,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     583,537   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $6,840,089)

     4,668,274   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 0.1%

  
  

U.S. Treasury Securities - 0.1%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 0.0%

  
500,000   

3.00%, 11/15/2044

     524,336   
2,090,000   

3.13%, 08/15/2044

     2,248,545   
     

 

 

 
        2,772,881   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 0.1%

  
850,000   

0.50%, 09/30/2016

     849,601   
375,000   

1.63%, 12/31/2019

     381,196   
520,000   

2.25%, 11/15/2024

     535,580   
1,250,000   

2.38%, 08/15/2024

     1,301,319   
     

 

 

 
        3,067,696   
     

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Total U.S. Government Securities
(cost $5,652,424)

        5,840,577   
          

 

 

 

Convertible Bonds - 0.0%

     
    

Home Builders - 0.0%

     
        $            180,000     

M/I Homes, Inc.
3.00%, 03/01/2018

      $ 166,725   
          

 

 

 
    

Oil & Gas - 0.0%

     
1,415,000     

Cobalt International Energy, Inc.
2.63%, 12/01/2019

        715,460   
          

 

 

 
    

Total Convertible Bonds
(cost $1,520,762)

        882,185   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $6,173,055,409)

        6,294,865,428   

Short-Term Investments - 4.3%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 4.3%

     
283,414,392     

Fidelity Money Market Class 1

        283,414,392   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $283,414,392)

        283,414,392   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $6,456,469,801)^

     99.6%       $ 6,578,279,820   
    

Other Assets and Liabilities

     0.4%         25,241,972   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $   6,603,521,792   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 397,739,188   

Unrealized Depreciation

     (275,929,169
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $      121,810,019   
  

 

 

 

 

Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $585,022,070, which represents 8.9% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(4) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $142,042,852, which represents 2.2% of total net assets.
(5) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(6) The issuer is in bankruptcy. However, the investment held by the Fund is current with respect to interest payments.
(7) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(8) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(9) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016                      
Description    Number of
Contracts
           Expiration
Date
        Notional
Amount
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

                   

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     1,142                03/31/2016      $      248,385,047       $      249,669,750       $ 1,284,703     

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     5,293          03/31/2016        628,787,316         638,716,234         9,928,918     

U.S. Treasury Long Bond Future

     667          03/21/2016        103,395,092         107,407,844         4,012,752     
                   

 

 

 

Total

                    $         15,226,373     
                   

 

 

 

Short position contracts:

                   

Euro BUXL 30-Year Bond Future

     18          03/08/2016      $ 3,016,593       $ 3,170,993       $ (154,400)    

Euro-BOBL Future

     29          03/08/2016        4,142,135         4,160,383         (18,248)    

Euro-Bund Future

     85          03/08/2016        14,757,641         15,041,355         (283,714)    

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     4,751          03/21/2016        600,845,932         615,625,672         (14,779,740)    

U.S. Treasury CME Ultra Long Term Bond Future

     613          03/21/2016        97,436,131         101,872,937         (4,436,806)    
                   

 

 

 

Total

                    $ (19,672,908)    
                   

 

 

 
                             
                   

 

 

 

Total futures contracts

                    $ (4,446,535)    
                   

 

 

 

 

        OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
                

(Pay)/Receive    

Fixed          

          Upfront     Upfront           Unrealized  
        Reference Entity   Counter-
party
    

    Notional          Rate/Implied    

    Amount (a)    Credit Spread (b)

    Expiration    
Date    
    Premiums
Paid
    Premiums
Received
    Market
Value †
    Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                  

Buy protection:

                    

Barrick Gold Corp.

  BOA        USD        1,625,000        (1.00%)         12/20/20      $ 161,088          $ —       $ 162,346       $ 1,258    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Sell protection:

                    

Peruvian Government International Bond

  BNP        USD        2,000,000        1.00%         12/20/20      $ —          $ (93,210)      $ (98,420)      $ (5,210)   

South Africa (Republic of)

  BOA        USD        25,000        1.00%         12/20/20        —            (2,109)        (2,649)        (540)   

South Africa (Republic of)

  BNP        USD        140,000        1.00%         12/20/20        —            (11,290)        (14,830)        (3,540)   

South Africa (Republic of)

  BOA        USD        180,000        1.00%         12/20/20        —            (15,182)        (19,068)        (3,886)   

South Africa (Republic of)

  BCLY        USD        830,000        1.00%         12/20/20        —            (83,506)        (87,924)        (4,418)   

South Africa (Republic of)

  JPM        USD        235,000        1.00%         12/20/20        —            (19,822)        (24,895)        (5,073)   

South Africa (Republic of)

  BNP        USD        505,000        1.00%         12/20/20        —            (42,595)        (53,496)        (10,901)   

South Africa (Republic of)

  BNP        USD        960,000        1.00%         12/20/20        —            (77,420)        (101,695)        (24,275)   

South Africa (Republic of)

  BNP        USD        1,340,000        1.00%         12/20/20        —            (105,867)        (141,951)        (36,084)   

United Mexican States

  BCLY        USD        1,156,000        1.00%         12/20/20        —            (55,227)        (49,295)        5,932    

United Mexican States

  BCLY        USD        205,000        1.00%         12/20/20        —            (10,150)        (8,741)        1,409    

United Mexican States

  BCLY        USD        2,835,000        1.00%         12/20/20        —            (102,436)        (120,891)        (18,455)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $ —          $ (618,814)      $ (723,855)        $     (105,041)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total traded indices

               $   161,088          $    (618,814)      $      (561,509)        $       (103,783)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

Buy protection:

                    

ACE Ltd.

  JPM        USD        6,860,000        (1.00%)/0.19%      12/20/20         $ —          $ (251,953)      $ (276,153)      $ (24,200)   

General Mills, Inc.

  MSC        USD        4,965,000        (1.00%)/0.30%      12/20/20           —            (155,764)        (173,357)        (17,593)   

General Mills, Inc.

  JPM        USD        11,660,000        (1.00%)/0.30%      12/20/20           —            (365,619)        (407,118)        (41,499)   

Venezuela Government International Bond

  BOA        USD        745,000        (5.00%)/91.88%      03/20/19           138,287            —         488,596         350,309    

Venezuela Government International Bond

  DEUT        USD        585,000        (5.00%)/91.88%      03/20/19           106,318            —         383,663         277,345    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $ 244,605          $ (773,336)      $ 15,631         $ 544,362    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

         

Sell protection:

                    

Hungary Government International Bond

  BNP        USD        6,990,000        1.00%/1.35%        12/20/19         $ —          $ (175,940)      $ (84,556)      $ 91,384    

Peruvian Government International Bond

  BOA        USD        420,000        1.00%/1.65%        03/20/19           —            (2,986)        (7,789)        (4,803)   

Peruvian Government International Bond

  BCLY        USD        860,000        1.00%/1.65%        03/20/19           —            (7,368)        (15,949)        (8,581)   

Russian Foreign Bond - Eurobond

  BOA        USD        4,155,000        1.00%/3.25%        12/20/20           —            (483,515)        (408,737)        74,778    

Russian Foreign Bond - Eurobond

  BNP        USD        2,630,000        1.00%/3.25%        12/20/20           —            (319,122)        (258,719)        60,403    

Russian Foreign Bond - Eurobond

  GSC        USD        3,600,000        1.00%/3.25%        12/20/20           —            (308,118)        (354,094)        (45,976)   

Russian Foreign Bond - Eurobond

  GSC        USD        8,455,000        1.00%/3.25%        12/20/20           —            (692,483)        (831,628)            (139,145)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ —          $ (1,989,532)      $ (1,961,472)        $ 28,060    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total single-name issues

  $ 244,605          $ (2,762,868)      $ (1,945,841)        $ 572,422    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total OTC contracts

  $ 405,693          $ (3,381,682   $   (2,507,350)        $ 468,639    
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   

Notional

Amount (a)

     (Pay)/Receive  
Fixed Rate  
     Expiration  
Date  
     Cost Basis      Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                 

Buy protection:

                 

CDX.NA.HY.25

   USD 12,020,000         5.00%             12/20/20       $ 143,633       $ 67,791       $ (75,842
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on indices:

                 

Sell protection:

                 

CDX.NA.HY.24

   USD 7,964,550         5.00%             06/20/20       $ 451,806       $ 257,354       $ (194,452

CDX.NA.IG.25

   USD     146,225,000         1.00%             12/20/20         890,889         130,851         (760,038
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

              $ 1,342,695       $ 388,205        $ (954,490
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                 
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

              $ 1,486,328       $     455,996        $  (1,030,332
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

      Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell            Delivery Date            Counterparty     Contract 
Amount
        Market Value †          Unrealized   
     Appreciation/   
    (Depreciation)   
 

 

 

COP

     Buy                03/16/16    SSG    $ 193,486       $ 197,183      $ 3,697     

COP

     Buy          03/16/16    SSG      156,760         160,444        3,684     

COP

     Buy          03/16/16    SSG      67,545         68,809        1,264     

COP

     Sell          03/16/16    SCB      1,708,282         1,698,202        10,080     

COP

     Sell          03/16/16    SSG      180,360         180,963        (603)    

EUR

     Buy          03/16/16    UBS      629,436         632,322        2,886     

EUR

     Buy          03/16/16    TDB      234,553       $ 234,273        (280)    

EUR

     Buy          03/16/16    UBS      123,940         123,645        (295)    

EUR

     Buy          03/16/16    SCB      269,500         268,980        (520)    

EUR

     Buy          03/16/16    TDB      590,706         588,938        (1,768)    

EUR

     Buy          06/17/16    TDB      83,751         83,761        10     

EUR

     Sell          02/29/16    SSG      10,296,579         10,294,047        2,532     

EUR

     Sell          03/16/16    CBK      29,023,840         28,645,374        378,466     

EUR

     Sell          03/16/16    CSFB      260,405         260,304        101     

EUR

     Sell          03/16/16    SSG      559,726         559,654        72     

EUR

     Sell          03/16/16    MSC      260,166         261,388        (1,222)    

GBP

     Sell          02/29/16    RBS      2,167,814         2,155,948        11,866     

MXN

     Sell          03/16/16    RBC      3,076,502         2,904,696        171,806     

PEN

     Sell          03/16/16    SCB      884,385         868,188        16,197     

PEN

     Sell          03/16/16    SSG      665,224         659,801        5,423     
                 

 

 

 

Total

                  $ 603,396     
                 

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Counterparty Abbreviations:

BCLY  

Barclays

BNP  

BNP Paribas Securities Services

BOA  

Banc of America Securities LLC

CBK  

Citibank NA

CSFB  

Credit Suisse First Boston Corp.

DEUT  

Deutsche Bank Securities, Inc.

GSC  

Goldman Sachs & Co.

JPM  

JP Morgan Chase & Co.

MSC  

Morgan Stanley

RBC  

RBC Dominion Securities, Inc.

RBS  

RBS Greenwich Capital

SCB  

Standard Chartered Bank

SSG  

State Street Global Markets LLC

TDB  

Toronto-Dominion Bank

UBS  

UBS AG

Currency Abbreviations:

COP  

Colombian Peso

EUR  

Euro

GBP  

British Pound

MXN  

Mexican Peso

PEN  

Peruvian Nuevo Sol

Index Abbreviations:

CDX.NA.HY  

Credit Derivatives North American High Yield

CDX.NA.IG  

Credit Derivatives North American Investment Grade


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Other Abbreviations:

ADR  

American Depositary Receipt

CMO  

Collateralized Mortgage Obligation

LIBOR  

London Interbank Offered Rate

MSCI  

Morgan Stanley Capital International

OJSC  

Open Joint Stock Company

OTC  

Over-the-Counter

PAC  

Planned Amortization Class

REIT  

Real Estate Investment Trust

Municipal Abbreviations:

GO  

General Obligation


 

  The Hartford Balanced Income Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

                                                                                                           
     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Banks

   $ 397,564,973        $ 397,564,973        $ —        $ —    

Capital Goods

     242,441,418          234,399,960          8,041,458          —    

Commercial & Professional Services

     24,544,443          24,544,443          —          —    

Consumer Services

     56,030,255          56,030,255          —          —    

Diversified Financials

     94,735,238          94,735,238          —          —    

Energy

     342,546,744          342,546,744          —          —    

Food & Staples Retailing

     30,002,807          30,002,807          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     259,559,990          221,532,190          38,027,800          —    

Household & Personal Products

     46,769,919          46,769,919          —          —    

Insurance

     109,624,319          109,624,319          —          —    

Materials

     83,762,743          83,762,743          —          —    

Media

     22,636,724          22,636,724          —          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     403,322,794          348,806,928          54,515,866          —    

Real Estate

     17,789,740          17,789,740          —          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     145,797,666          145,797,666          —          —    

Software & Services

     170,038,529          170,038,529          —          —    

Technology Hardware & Equipment

     76,225,301          76,225,301          —          —    

Telecommunication Services

     131,745,384          131,745,384          —          —    

Transportation

     43,193,116          43,193,116          —          —    

Utilities

     287,191,972          251,432,421          35,759,551          —    

Preferred Stocks

     2,150,208          2,150,208          —          —    

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

     126,440,040          —          126,440,040          —    

Corporate Bonds

     2,889,014,864          —          2,889,014,864          —    

Foreign Government Obligations

     256,019,878          —          256,019,878          —    

Municipal Bonds

     24,325,327          —          24,325,327          —    

Senior Floating Rate Interests

     4,668,274          —          4,668,274          —    

U.S. Government Securities

     5,840,577          —          5,840,577          —    

Convertible Bonds

     882,185          —          882,185          —    

Short-Term Investments

     283,414,392          283,414,392          —          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     608,084          —          608,084          —    

Futures Contracts(2)

     15,226,373          15,226,373          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     862,818          —          862,818          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $   6,594,977,095        $   3,149,970,373        $   3,445,006,722        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (4,688)       $ —        $ (4,688)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (19,672,908)         (19,672,908)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (1,424,511)         —          (1,424,511)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (21,102,107)       $ (19,672,908)       $ (1,429,199)       $             —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $182,469 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 94.0%

  
  

Automobiles & Components - 1.9%

  
1,050,271   

Delphi Automotive plc

   $ 68,204,599   
463,993   

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

     3,248,672   
414,811   

General Motors Co.

     12,294,998   
2,176,387   

Goodyear Tire & Rubber Co.

     61,831,155   
162,100   

Magna International, Inc.

     5,631,670   
209,451   

Volkswagen AG (Preference Shares)

     24,390,900   
     

 

 

 
        175,601,994   
     

 

 

 
  

Banks - 4.8%

  
1,769,693   

Bank of America Corp.

     25,023,459   
70,511   

BNP Paribas S.A.

     3,340,233   
612,347   

Citigroup, Inc.

     26,073,735   
379,036   

Citizens Financial Group, Inc.

     8,054,515   
3,442,156   

ICICI Bank Ltd.

     11,723,702   
3,221,301   

JP Morgan Chase & Co.

     191,667,409   
182,254   

M&T Bank Corp.

     20,080,746   
922,489   

PNC Financial Services Group, Inc.

     79,933,672   
8,157,600   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     45,274,680   
592,407   

Wells Fargo & Co.

     29,756,604   
     

 

 

 
             440,928,755   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 5.7%

  
150,638   

3M Co.

     22,746,338   
2,372,491   

AerCap Holdings N.V.*

     72,859,199   
226,636   

Airbus Group SE

     14,254,510   
589,848   

Builders FirstSource, Inc.*

     4,736,479   
77,307   

Danaher Corp.

     6,698,651   
2,920   

DigitalGlobe, Inc.*

     38,252   
556,144   

Eaton Corp. plc

     28,090,833   
188,872   

Fastenal Co.

     7,660,648   
159,733   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     7,761,426   
176,899   

Generac Holdings, Inc.*

     5,027,470   
806,800   

HF Global, Inc.*(1)(2)(3)

     9,762,248   
480,110   

Honeywell International, Inc.

     49,547,352   
99,666   

Lockheed Martin Corp.

     21,029,526   
69,988   

Middleby Corp.*

     6,324,116   
1,224,917   

Owens Corning

     56,578,916   
681,194   

Raytheon Co.

     87,356,319   
265,022   

Safran S.A.

     17,168,784   
640,500   

Sanwa Holdings Corp.

     4,540,824   
39,783   

Sulzer AG

     3,628,283   
160,312   

TransDigm Group, Inc.*

     36,026,916   
530,974   

United Technologies Corp.

     46,561,110   
118,045   

Wabco Holdings, Inc.*

     10,582,734   
98,042   

WESCO International, Inc.*

     3,958,936   
     

 

 

 
        522,939,870   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.3%

  
108,562   

Clean Harbors, Inc.*

     4,810,382   
123,929   

Equifax, Inc.

     13,111,688   
37,605   

FTI Consulting, Inc.*

     1,274,434   
4,595   

Klarna Holding AB(1)(2)(3)

     463,888   
54,466   

Stericycle, Inc.*

     6,554,983   
205,300   

TriNet Group, Inc.*

     3,038,440   
     

 

 

 
        29,253,815   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 2.7%

  
464,660   

Asics Corp.

     8,626,533   
223,305   

D.R. Horton, Inc.

     6,143,121   
116,310   

Deckers Outdoor Corp.*

     5,752,693   
              32,634,000   

Global Brands Group Holding Ltd.*

     5,010,743   
233,789   

Harman International Industries, Inc.

     17,391,564   
251,001   

Kate Spade & Co.*

     4,470,328   
793,173   

Lennar Corp. Class A

     33,432,242   
130,916   

Luxottica Group S.p.A.

     8,183,341   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

46,100   

Newell Rubbermaid, Inc.

   $ 1,787,758   
                4,289,141   

PulteGroup, Inc.

     71,886,003   
73,834   

Ralph Lauren Corp.

     8,306,325   
835,800   

Samsonite International S.A.

     2,166,449   
3,155,615   

Sony Corp.

     73,239,639   
257,416   

Vera Bradley, Inc.*

     3,804,608   
     

 

 

 
             250,201,347   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 3.0%

  
252,790   

American Public Education, Inc.*

     3,989,026   
42,713   

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

     19,347,708   
74,293   

Grand Canyon Education, Inc.*

     2,797,131   
532,450   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

     9,482,935   
605,642   

Las Vegas Sands Corp.

     27,314,454   
394,704   

LifeLock, Inc.*

     4,728,554   
254,123   

McDonald’s Corp.

     31,455,345   
1,340,700   

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

     60,827,559   
52,173   

Panera Bread Co. Class A*

     10,121,562   
514,226   

Planet Fitness, Inc. Class A*

     7,348,290   
970,000   

Sands China Ltd.

     3,387,961   
1,491,108   

Wyndham Worldwide Corp.

     96,772,909   
     

 

 

 
        277,573,434   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 4.6%

  
467,480   

American Express Co.

     25,010,180   
2,170   

Ameriprise Financial, Inc.

     196,710   
268,965   

Banca Generali S.p.A.

     7,335,909   
161,426   

BlackRock, Inc.

     50,729,735   
3,000,100   

Blackstone Group L.P.

     78,812,627   
73,204   

Intercontinental Exchange, Inc.

     19,311,215   
132,300   

Japan Exchange Group, Inc.

     1,880,902   
585,018   

LendingClub Corp. PIPE*

     4,317,433   
46,328   

MarketAxess Holdings, Inc.

     5,384,703   
408,232   

Markit, Ltd.*

     11,577,460   
864,132   

McGraw Hill Financial, Inc.

     73,468,503   
638,602   

MSCI, Inc.

     43,961,362   
156,565   

Northern Trust Corp.

     9,719,555   
2,322,766   

OneMain Holdings, Inc.*

     61,390,705   
124,600   

PRA Group, Inc.*

     3,706,850   
317,344   

Raymond James Financial, Inc.

     13,902,841   
308,308   

Santander Consumer USA Holdings, Inc.*

     3,221,819   
81,130   

Waddell & Reed Financial, Inc. Class A

     2,226,207   
459,450   

WisdomTree Investments, Inc.

     5,513,400   
     

 

 

 
        421,668,116   
     

 

 

 
  

Energy - 2.6%

  
224,640   

Anadarko Petroleum Corp.

     8,781,178   
345,365   

Atwood Oceanics, Inc.

     2,117,087   
449,945   

Canadian Natural Resources Ltd.

     9,565,831   
273,703   

Chevron Corp.

     23,667,098   
2,049,862   

Cobalt International Energy, Inc.*

     7,768,977   
133,049   

Diamondback Energy, Inc.*

     10,051,852   
329,917   

Golar LNG Ltd.

     6,143,055   
354,469   

Halliburton Co.

     11,268,569   
114,679   

Helmerich & Payne, Inc.

     5,825,693   
162,175   

HollyFrontier Corp.

     5,671,260   
950,367   

Imperial Oil Ltd.

     29,090,734   
951,304   

Karoon Gas Australia Ltd.*

     1,095,038   
669,997   

Laredo Petroleum, Inc.*

     5,199,177   
334,205   

Marathon Oil Corp.

     3,251,815   
120,035   

National Oilwell Varco, Inc.

     3,905,939   
364,570   

Occidental Petroleum Corp.

     25,093,353   
259,550   

Pioneer Natural Resources Co.

     32,171,222   
308,231   

QEP Resources, Inc.

     3,951,521   
234,482   

Rice Energy, Inc.*

     2,736,405   
1,938,683   

Southwestern Energy Co.*

     17,234,892   
948,917   

Suncor Energy, Inc.

     22,346,995   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

629,430   

Trican Well Service Ltd.*

   $ 759,324   
     

 

 

 
        237,697,015   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.5%

  
41,350   

Ain Pharmaciez, Inc.

     1,878,877   
207,742   

Costco Wholesale Corp.

     31,393,971   
330,430   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     14,737,990   
     

 

 

 
        48,010,838   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 4.4%

  
69,800   

Anheuser-Busch InBev N.V.

     8,778,504   
728,735   

British American Tobacco plc

     40,607,628   
1,514,794   

Coca-Cola Co.

     65,014,958   
951,381   

ConAgra Foods, Inc.

     39,615,505   
991,999   

Freshpet, Inc.*

     5,892,474   
                  1,535,991   

Greencore Group plc

     8,532,386   
915,495   

Molson Coors Brewing Co. Class B

     82,833,988   
2,307,686   

Mondelez International, Inc. Class A

     99,461,267   
275,045   

Monster Beverage Corp.*

     37,139,326   
468,377   

Nomad Foods Ltd.*

     4,098,299   
113,330   

Post Holdings, Inc.*

     6,629,805   
     

 

 

 
        398,604,140   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 5.8%

  
859,500   

Acadia Healthcare Co., Inc.*

     52,455,285   
559,191   

Becton Dickinson and Co.

     81,289,596   
2,667,200   

Boston Scientific Corp.*

     46,756,016   
367,356   

Cardinal Health, Inc.

     29,891,758   
511,645   

CareView Communications, Inc.*

     153,493   
132,923   

Cerner Corp.*

     7,710,863   
26,300   

Cigna Corp.

     3,513,680   
177,649   

Dentsply International, Inc.

     10,461,750   
53,400   

DexCom, Inc.*

     3,806,352   
588,986   

Edwards Lifesciences Corp.*

     46,064,595   
389,498   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     8,607,906   
114,676   

Essilor International S.A.

     14,226,914   
1,578,467   

HCA Holdings, Inc.*

     109,829,734   
254,664   

Hologic, Inc.*

     8,643,296   
442,372   

IMS Health Holdings, Inc.*

     10,227,641   
14,938   

Intuitive Surgical, Inc.*

     8,079,217   
510,895   

Invuity, Inc.*

     3,923,674   
131,900   

McKesson Corp.

     21,233,262   
339,885   

Medtronic plc

     25,804,069   
281,011   

UnitedHealth Group, Inc.

     32,361,227   
35,540   

Universal Health Services, Inc. Class B

     4,003,225   
53,000   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

     5,260,780   
     

 

 

 
        534,304,333   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 1.3%

  
500,791   

Avon Products, Inc.

     1,697,681   
233,933   

Beiersdorf AG

     21,590,595   
774,056   

Colgate-Palmolive Co.

     52,272,002   
204,200   

Coty, Inc. Class A

     5,025,362   
423,508   

Estee Lauder Cos., Inc. Class A

     36,104,057   
     

 

 

 
            116,689,697   
     

 

 

 
  

Insurance - 5.0%

  
1,149,493   

American International Group, Inc.

     64,923,365   
223,410   

Arthur J Gallagher & Co.

     8,409,152   
1,541,784   

Chubb Ltd.

     174,329,517   
6,100   

Fairfax Financial Holdings Ltd.

     3,140,832   
118,850   

Lincoln National Corp.

     4,689,821   
15,006   

Markel Corp.*

     12,611,943   
569,900   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     30,392,767   
1,014,137   

MetLife, Inc.

     45,281,217   
359,649   

Principal Financial Group, Inc.

     13,666,662   
1,203,600   

Prudential Financial, Inc.

     84,348,288   
179,854   

Torchmark Corp.

     9,773,266   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

270,366   

Unum Group

   $ 7,743,282   
     

 

 

 
        459,310,112   
     

 

 

 
  

Materials - 3.9%

  
114,246   

Bemis Co., Inc.

     5,468,956   
664,260   

BHP Billiton plc

     6,450,051   
780,428   

BRAAS Monier Building Group S.A.

     19,022,354   
102,113   

Cabot Corp.

     4,119,238   
144,766   

Celanese Corp. Series A

     9,217,251   
400,860   

Constellium N.V. Class A*

     2,509,383   
                  1,047,600   

Dow Chemical Co.

     43,999,200   
429,083   

Huntsman Corp.

     3,702,986   
81,975   

International Paper Co.

     2,804,365   
25,226,329   

Ivanhoe Mines Ltd. Class A*

     12,244,917   
2,605,833   

Louisiana-Pacific Corp.*

     40,963,695   
1,586,721   

Methanex Corp.

     42,265,220   
439,465   

Norbord, Inc.

     7,673,149   
98,412   

Nucor Corp.

     3,844,957   
770,135   

Packaging Corp. of America

     39,145,962   
509,528   

Platform Specialty Products Corp.*

     3,887,699   
386,145   

Praxair, Inc.

     38,614,500   
299,663   

Reliance Steel & Aluminum Co.

     17,062,811   
738,966   

Wacker Chemie AG

     54,089,396   
52,955   

WestRock Co.

     1,868,252   
     

 

 

 
        358,954,342   
     

 

 

 
  

Media - 1.9%

  
142,895   

CBS Corp. Class B

     6,787,512   
91,082   

DISH Network Corp. Class A*

     4,396,528   
236,595   

Quebecor, Inc. Class B

     5,995,519   
5,253,420   

Sky plc

     81,284,167   
2,853,900   

Twenty-First Century Fox, Inc. Class A

     76,969,683   
     

 

 

 
            175,433,409   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 12.6%

  
22,235   

Agios Pharmaceuticals, Inc.*

     938,762   
228,497   

Alder Biopharmaceuticals, Inc.*

     5,525,057   
181,384   

Alkermes plc*

     5,806,102   
428,557   

Allergan plc*

     121,894,468   
46,253   

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

     3,188,682   
37,890   

Amgen, Inc.

     5,786,940   
185,949   

AstraZeneca plc

     11,973,354   
218,406   

AstraZeneca plc ADR

     7,037,041   
53,390   

Biogen, Inc.*

     14,578,673   
4,903,362   

Bristol-Myers Squibb Co.

     304,792,982   
41,200   

Celgene Corp.*

     4,133,184   
282,575   

Eisai Co., Ltd.

     17,080,010   
64,069   

Five Prime Therapeutics, Inc.*

     2,303,281   
101,270   

Gilead Sciences, Inc.

     8,405,410   
137,900   

ICON plc*

     9,111,053   
42,149   

Illumina, Inc.*

     6,657,435   
267,958   

Incyte Corp.*

     18,907,116   
548,061   

Johnson & Johnson

     57,239,491   
4,798,951   

Merck & Co., Inc.

     243,162,847   
31,058   

Mettler-Toledo International, Inc.*

     9,716,495   
571,329   

Mylan N.V.*

     30,103,325   
69,750   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     11,241,113   
50,387   

Perrigo Co. plc

     7,284,952   
392,173   

Portola Pharmaceuticals, Inc.*

     12,953,474   
31,477   

PTC Therapeutics, Inc.*

     749,782   
220,934   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

     92,812,164   
66,442   

Roche Holding AG

     17,210,083   
220,519   

TESARO, Inc.*

     7,616,726   
786,500   

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR

     48,354,020   
3,256,203   

TherapeuticsMD, Inc.*

     23,281,851   
187,910   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

     17,052,833   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

754,800   

Zoetis, Inc.

   $ 32,494,140   
     

 

 

 
          1,159,392,846   
     

 

 

 
  

Real Estate - 1.3%

  
230,793   

American Tower Corp. REIT

     21,773,012   
38,699   

AvalonBay Communities, Inc. REIT

     6,636,491   
53,937   

CBRE Group, Inc. Class A, REIT*

     1,508,618   
376,184   

Columbia Property Trust, Inc. REIT

     8,377,618   
72,500   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

     9,217,355   
280,733   

Host Hotels & Resorts, Inc. REIT

     3,888,152   
68,370   

Realogy Holdings Corp. REIT*

     2,242,536   
27,445   

Relo Holdings, Inc. REIT

     3,286,121   
232,600   

STORE Capital Corp. REIT

     5,766,154   
                  1,604,421   

Vonovia SE

     48,900,756   
153,417   

WeWork Companies, Inc. Class A, REIT*(1)(2)(3)

     6,930,310   
     

 

 

 
        118,527,123   
     

 

 

 
  

Retailing - 4.4%

  
174,976   

Advance Auto Parts, Inc.

     26,605,101   
113,454   

Amazon.com, Inc.*

     66,597,498   
222,017   

CarMax, Inc.*

     9,808,711   
2,705,600   

Chico’s FAS, Inc.

     28,111,184   
103,890   

Dollar Tree, Inc.*

     8,448,335   
79,537   

DSW, Inc. Class A

     1,909,683   
24,125   

Expedia, Inc.

     2,437,590   
296,750   

Home Depot, Inc.

     37,319,280   
12,011   

Honest Co.*(1)(2)(3)

     547,942   
7,825   

HSN, Inc.

     368,244   
10,615   

JAND, Inc. Class A*(1)(2)(3)

     109,725   
95,711   

L Brands, Inc.

     9,202,613   
369,580   

Lowe’s Cos., Inc.

     26,484,103   
337,294   

Michaels Cos., Inc.*

     7,353,009   
43,231   

Nordstrom, Inc.

     2,122,642   
159,909   

Party City Holdco, Inc.*

     1,539,924   
16,443   

Priceline Group, Inc.*

     17,511,302   
440,783   

Signet Jewelers Ltd.

     51,130,828   
622,503   

TJX Cos., Inc.

     44,347,114   
770,636   

Tory Burch LLC*(1)(2)(3)

     43,879,990   
209,887   

TripAdvisor, Inc.*

     14,012,056   
139,900   

Tuesday Morning Corp.*

     779,243   
38,319   

Williams-Sonoma, Inc.

     1,979,559   
     

 

 

 
        402,605,676   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 4.7%

  
280,700   

Avago Technologies Ltd.

     37,532,397   
297,916   

Cypress Semiconductor Corp.*

     2,341,620   
5,232,824   

Intel Corp.

     162,322,201   
1,204,490   

NXP Semiconductors N.V.*

     90,071,762   
127,181   

Silicon Motion Technology Corp. ADR

     3,954,057   
55,129   

SK Hynix, Inc.

     1,272,433   
146,006   

Skyworks Solutions, Inc.

     10,062,734   
1,288,695   

Sumco Corp.

     8,703,006   
316,032   

SunEdison Semiconductor Ltd.*

     1,959,399   
1,031,972   

SunEdison, Inc.*

     3,230,072   
3,752,105   

SunPower Corp.*

     95,453,551   
132,456   

Synaptics, Inc.*

     9,710,349   
     

 

 

 
        426,613,581   
     

 

 

 
  

Software & Services - 14.2%

  
406,283   

Accenture plc Class A

     42,879,108   
4,283,243   

Activision Blizzard, Inc.

     149,142,521   
1,019,166   

Adobe Systems, Inc.*

     90,838,266   
209,405   

Akamai Technologies, Inc.*

     9,553,056   
942,587   

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     63,181,607   
32,922   

Alphabet, Inc. Class A*

     25,065,165   
287,222   

Alphabet, Inc. Class C*

     213,391,585   
49,041   

Apigee Corp.*

     378,596   
268,458   

Automatic Data Processing, Inc.

     22,306,175   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

90,100   

Blackhawk Network Holdings, Inc.*

   $ 3,395,869   
105,200   

Cognizant Technology Solutions Corp. Class A*

     6,660,212   
310,248   

CoStar Group, Inc.*

     54,408,192   
151,658   

Envestnet, Inc.*

     3,556,380   
323,651   

Everyday Health, Inc.*

     1,488,795   
1,580,569   

Facebook, Inc. Class A*

     177,355,647   
613,769   

Genpact Ltd.*

     14,681,354   
1,117,653   

Global Payments, Inc.

     65,885,644   
451,371   

Gogo, Inc.*

     6,567,448   
3,300,662   

Microsoft Corp.

     181,833,470   
183,675   

Mobileye N.V.*

     4,983,103   
388,730   

Nintendo Co., Ltd.

     54,505,285   
1,253   

Pandora Media, Inc.*

     12,179   
                  1,123,524   

Quotient Technology, Inc.*

     6,819,791   
161,194   

Salesforce.com, Inc.*

     10,970,864   
339,426   

ServiceNow, Inc.*

     21,115,691   
141,305   

Verint Systems, Inc.*

     5,173,176   
164,778   

VeriSign, Inc.*

     12,457,217   
124,720   

Visa, Inc. Class A

     9,290,393   
614,307   

Web.com Group, Inc.*

     11,567,401   
340,634   

Workday, Inc. Class A*

     21,463,348   
59,652   

Zillow Group, Inc. Class A*

     1,292,659   
385,983   

Zillow Group, Inc. Class C*

     7,912,651   
     

 

 

 
          1,300,132,848   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 1.4%

  
247,653   

Amphenol Corp. Class A

     12,276,159   
62,795   

Apple, Inc.

     6,112,465   
461,594   

ARRIS International plc*

     11,756,799   
166,680   

Belden, Inc.

     7,120,570   
268,010   

CDW Corp. of Delaware

     10,304,985   
2,094,623   

Cisco Systems, Inc.

     49,831,081   
1,139,910   

ParkerVision, Inc.*

     309,144   
6,400   

Pure Storage, Inc. Class A*

     83,264   
1,219,639   

Pure Storage, Inc. Class B*(1)(2)(3)

     15,285,695   
6,768   

Samsung Electronics Co., Ltd.

     6,547,717   
39,471   

Stratasys Ltd.*

     643,377   
119,810   

Western Digital Corp.

     5,748,484   
     

 

 

 
        126,019,740   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.6%

  
49,355   

SoftBank Group Corp.

     2,173,371   
127,130   

T-Mobile US, Inc.*

     5,104,269   
674,244   

Verizon Communications, Inc.

     33,691,973   
9,427,772   

Zegona Communications plc*

     17,262,209   
     

 

 

 
        58,231,822   
     

 

 

 
  

Transportation - 4.8%

  
140,808   

Alaska Air Group, Inc.

     9,912,883   
2,433,140   

American Airlines Group, Inc.

     94,868,129   
528,800   

Canadian National Railway Co.

     28,668,970   
401,979   

CSX Corp.

     9,253,557   
469,140   

FedEx Corp.

     62,339,323   
162,168   

Genesee & Wyoming, Inc. Class A*

     8,040,289   
4,864,700   

Hertz Global Holdings, Inc.*

     44,171,476   
484,700   

Landstar System, Inc.

     27,826,627   
59,812   

Macquarie Infrastructure Corp.

     4,010,993   
63,103   

Norfolk Southern Corp.

     4,448,761   
98,116   

Scorpio Bulkers, Inc.*

     321,820   
126,088   

Southwest Airlines Co.

     4,743,431   
2,438,323   

Swift Transportation Co.*

     39,769,048   
580,819   

Union Pacific Corp.

     41,818,968   
566,581   

United Parcel Service, Inc. Class B

     52,805,349   
497,035   

XPO Logistics, Inc.*

     11,357,250   
     

 

 

 
        444,356,874   
     

 

 

 
  

Utilities - 1.6%

  
51,634,000   

China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H

     30,851,933   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

443,022   

Dominion Resources, Inc.

   $ 31,972,898   
130,310   

Eversource Energy

     7,010,678   
574,667   

Exelon Corp.

     16,992,903   
306,750   

OGE Energy Corp.

     8,046,053   
124,313   

Pattern Energy Group, Inc.

     2,355,731   
359,630   

PG&E Corp.

     19,747,283   
660,583   

Xcel Energy, Inc.

     25,247,482   
     

 

 

 
        142,224,961   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $9,043,183,181)

       8,625,276,688   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 0.0%

  
  

Internet - 0.0%

  
$        157,087   

DraftKings, Inc.
5.00%, 12/23/2016(1)(2)(3)

     157,087   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $157,087)

     157,087   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 0.7%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 0.7%

  
317,026   

SPDR S&P 500 ETF Trust

     61,461,831   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $59,951,427)

     61,461,831   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 2.9%

  
  

Capital Goods - 0.0%

  
372,334   

Lithium Technology Corp.*(1)(2)(3)

     1,869,117   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 0.0%

  
83,332   

One Kings Lane, Inc.*(1)(2)(3)

     1,069,983   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 0.1%

  
10,074   

Airbnb, Inc. Series E*(1)(2)(3)

     962,571   
244,180   

DraftKings, Inc.*(1)(2)(3)

     495,685   
952,691   

DraftKings, Inc. Series D*(1)(2)(3)

     2,981,923   
                  1,939,742   

DraftKings, Inc. Series D-1*(1)(2)(3)

     7,855,955   
     

 

 

 
        12,296,134   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 0.2%

  
1,161,507   

Social Finance, Inc.*(1)(2)(3)

     16,491,855   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 0.1%

  
95,683   

Moderna Therapeutics, Inc.*(1)(2)(3)

     5,310,693   
     

 

 

 
  

Materials - 0.0%

  
33,739   

Rubicon Minerals Corp.(1)(2)(3)

     577,241   
     

 

 

 
  

Media - 0.0%

  
25,200   

Harvey Weinstein Co. Holdings*(1)(2)(3)

       
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.7%

  
245,862   

Redfin Corp. Series G*(1)(2)(3)

     786,758   
762,484   

WeWork Companies, Inc. Class D-1*(1)(2)(3)

     34,443,709   
599,094   

WeWork Companies, Inc. Class D-2*(1)(2)(3)

     27,062,888   
     

 

 

 
        62,293,355   
     

 

 

 
  

Retailing - 0.2%

  
44,867   

Forward Ventures, Inc.*(1)(2)(3)

     1,574,832   
278,194   

Honest Co.*(1)(2)(3)

     12,691,210   
23,702   

JAND, Inc. Series D*(1)(2)(3)

     245,002   
     

 

 

 
        14,511,044   
     

 

 

 
  

Software & Services - 1.4%

  
143,626   

Birst, Inc. Series F*(1)(2)(3)

     606,102   
25,867   

Cloudera, Inc.*(1)(2)(3)

     541,914   
18,389   

Dropbox, Inc. Series C*(1)(2)(3)

     353,804   
566,622   

Essence Group Holdings Corp.*(1)(2)(3)

     934,926   
52,337   

ForeScout Technologies, Inc.*(1)(2)(3)

     558,975   
12,426   

General Assembly Space, Inc.*(1)(2)(3)

     548,220   
77,707   

Lookout, Inc. Series F*(1)(2)(3)

     663,618   
95,031   

MarkLogic Corp. Series F*(1)(2)(3)

     1,101,409   
118,110   

Nutanix, Inc.*(1)(2)(3)

     1,507,084   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

457,210     

Pinterest, Inc. Series G*(1)(2)(3)

      $ 14,770,587   
47,064     

Sharecare*(1)(2)(3)

        10,583,894   
2,000,820     

Uber Technologies, Inc.*(1)(2)(3)

        97,584,449   
58,205     

Veracode, Inc.*(1)(2)(3)

        1,237,438   
306,876     

Zuora, Inc. Series F*(1)(2)(3)

        1,046,447   
          

 

 

 
             132,038,867   
          

 

 

 
    

Technology Hardware & Equipment - 0.2%

     
                  5,362,869     

Rethink Robotics, Inc.*(1)(2)(3)

        18,984,556   
          

 

 

 
    

Telecommunication Services - 0.0%

     
1,923     

DocuSign, Inc. Series B*(1)(2)(3)

        29,134   
576     

DocuSign, Inc. Series B-1*(1)(2)(3)

        8,726   
1,383     

DocuSign, Inc. Series D*(1)(2)(3)

        20,952   
35,761     

DocuSign, Inc. Series E*(1)(2)(3)

        541,779   
6,398     

DocuSign, Inc. Series F*(1)(2)(3)

        96,930   
          

 

 

 
             697,521   
          

 

 

 
    

Total Preferred Stocks
(cost $193,618,347)

        266,140,366   
          

 

 

 

Convertible Preferred Stocks - 0.0%

     
    

Retailing - 0.0%

     
28,025     

Honest Co. Series C *(1)(2)(3)

        1,278,501   
          

 

 

 
    

Total Convertible Preferred Stocks
(cost $758,281)

        1,278,501   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $9,297,668,323)

        8,954,314,473   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 1.7%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 1.7%

     
160,353,509     

Fidelity Money Market Class 1

        160,353,509   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $160,353,509)

        160,353,509   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $9,458,021,832)^

     99.3%       $ 9,114,667,982   
    

Other Assets and Liabilities

     0.7%         61,449,729   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $   9,176,117,711   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 724,879,583   

Unrealized Depreciation

       (1,068,233,433
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (343,353,850
  

 

 

 

 

* Non-income producing.


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(1) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

              Period

            Acquired

   Shares/ Par             Security    Cost Basis    

        07/2015

     10,074      Airbnb, Inc. Series E Preferred    $ 937,833     

        03/2015

     143,626      Birst, Inc. Series F Preferred      838,905     

        02/2014

     25,867      Cloudera, Inc. Preferred      376,623     

        02/2014

     1,923      DocuSign, Inc. Series B Preferred      25,253     

        02/2014

     576      DocuSign, Inc. Series B-1 Preferred      7,564     

        02/2014

     1,383      DocuSign, Inc. Series D Preferred      18,162     

        02/2014

     35,761      DocuSign, Inc. Series E Preferred      469,628     

        04/2015

     6,398      DocuSign, Inc. Series F Preferred      122,158     

        12/2015

     157,087      DraftKings, Inc.      157,087     

        12/2014

     244,180      DraftKings, Inc. Preferred      439,837     

        08/2015

     952,691      DraftKings, Inc. Series D Preferred      5,131,092     

        08/2015

     1,939,742      DraftKings, Inc. Series D-1 Preferred      14,868,916     

        01/2014

     18,389      Dropbox, Inc. Series C Preferred      351,252     

        05/2014

     566,622      Essence Group Holdings Corp. Preferred      895,999     

        11/2015

     52,337      ForeScout Technologies, Inc. Preferred      621,083     

        11/2014

     44,867      Forward Ventures, Inc. Preferred      1,396,764     

        07/2015

     12,426      General Assembly Space, Inc. Preferred      609,134     

        06/2015

     806,800      HF Global, Inc.      10,846,942     

        10/2005

     25,200      Harvey Weinstein Co. Holdings Preferred      23,636,380     

        01/2015

     12,011      Honest Co.      324,985     

        08/2015

     278,194      Honest Co. Preferred      12,728,766     

        08/2014

     28,025      Honest Co. Series C Convertible Preferred      758,281     

        04/2015

     10,615      JAND, Inc. Class A      121,917     

        04/2015

     23,702      JAND, Inc. Series D Preferred      272,225     

        08/2015

     4,595      Klarna Holding AB      503,982     

        08/2014

     372,334      Lithium Technology Corp. Preferred      1,814,756     

        07/2014

     77,707      Lookout, Inc. Series F Preferred      887,655     

        04/2015

     95,031      MarkLogic Corp. Series F Preferred      1,103,709     

        12/2014

     95,683      Moderna Therapeutics, Inc. Preferred      5,900,771     

        08/2014

     118,110      Nutanix, Inc. Preferred      1,582,261     

        01/2014

     83,332      One Kings Lane, Inc. Preferred      1,284,729     

        03/2015

     457,210      Pinterest, Inc. Series G Preferred      16,411,763     

        04/2014

     1,219,639      Pure Storage, Inc. Class B      19,179,921     

        12/2014

     245,862      Redfin Corp. Series G Preferred      810,779     

        03/2015

     5,362,869      Rethink Robotics, Inc. Preferred      13,365,342     

        09/2015

     33,739      Rubicon Minerals Corp. Preferred      673,447     

        03/2015

     47,064      Sharecare Preferred      11,759,882     

        09/2015

     1,161,507      Social Finance, Inc. Preferred      18,324,283     

        11/2013

     770,636      Tory Burch LLC      60,399,726     

        06/2014

     2,000,820      Uber Technologies, Inc. Preferred      31,038,821     

        08/2014

     58,205      Veracode, Inc. Preferred      1,074,808     

        12/2014

     153,417      WeWork Companies, Inc. Class A, REIT      2,554,571     

        12/2014

     762,484      WeWork Companies, Inc. Class D-1 Preferred      12,696,243     

        12/2014

     599,094      WeWork Companies, Inc. Class D-2 Preferred      9,975,610     

        01/2015

     306,876      Zuora, Inc. Series F Preferred      1,165,914     
       

 

 

 
        $     288,465,759     
       

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $344,555,752, which represents 3.8% of total net assets.

 

(2) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $344,555,752, which represents 3.8% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $344,555,752, which represents 3.8% of total net assets.


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell        Delivery Date          Counterparty    Contract
Amount
     Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

EUR

     Sell          03/16/16    CBK    $ 109,680,906       $         108,250,685       $             1,430,221     

GBP

     Sell          03/16/16    CBK      10,464,569         9,819,803         644,766     

JPY

     Buy          03/16/16    CBK      7,776,104         7,788,043         11,939     

JPY

     Buy          03/16/16    HSBC      8,950,056         8,796,281         (153,775)    

JPY

     Sell          03/16/16    UBS      22,089,328         22,311,568         (222,240)    
                   

 

 

 

Total

                    $ 1,710,911     
                   

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.  

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)     
Counterparty Abbreviations:     
CBK    Citibank NA   
HSBC    HSBC Bank USA   
UBS    UBS AG   
Currency Abbreviations:        
EUR    Euro   
GBP    British Pound   
JPY    Japanese Yen   
Other Abbreviations:        
ADR    American Depositary Receipt   
ETF    Exchange Traded Fund   
MSCI    Morgan Stanley Capital International   
PIPE    Private Investment in Public Equity   
PJSC    Private Joint Stock Company   
REIT    Real Estate Investment Trust   
SPDR    Standard & Poor’s Depositary Receipt   


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

    

    Percentage of Net 
    Assets 

 

Equity Securities

      

Consumer Discretionary

     14.1   %

Consumer Staples

     6.2  

Energy

     2.6  

Financials

     16.5  

Health Care

     18.5  

Industrials

     11.6  

Information Technology

     22.0  

Materials

     3.9  

Telecommunication Services

     0.6  

Utilities

     1.6  
    

 

Total

     97.6   %
    

 

Fixed Income Securities

      

Corporate Bonds

     0.0   %

Short-Term Investments

     1.7  

Other Assets & Liabilities

     0.7  
    

 

Total

                 100.0   %
    

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.       


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)          Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 175,601,994        $ 147,962,422        $ 27,639,572        $ —    

Banks

     440,928,755          425,864,820          15,063,935          —    

Capital Goods

     522,939,870          473,585,221          39,592,401          9,762,248    

Commercial & Professional Services

     29,253,815          28,789,927          —          463,888    

Consumer Durables & Apparel

     250,201,347          152,974,642          97,226,705          —    

Consumer Services

     277,573,434          274,185,473          3,387,961          —    

Diversified Financials

     421,668,116          412,451,305          9,216,811          —    

Energy

     237,697,015          236,601,977          1,095,038          —    

Food & Staples Retailing

     48,010,838          31,393,971          16,616,867          —    

Food, Beverage & Tobacco

     398,604,140          340,685,622          57,918,518          —    

Health Care Equipment & Services

     534,304,333          520,077,419          14,226,914          —    

Household & Personal Products

     116,689,697          95,099,102          21,590,595          —    

Insurance

     459,310,112          459,310,112          —          —    

Materials

     358,954,342          298,414,895          60,539,447          —    

Media

     175,433,409          94,149,242          81,284,167          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     1,159,392,846          1,101,888,286          57,504,560          —    

Real Estate

     118,527,123          50,192,581          61,404,232          6,930,310    

Retailing

     402,605,676          358,068,019          —          44,537,657    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     426,613,581          416,638,142          9,975,439          —    

Software & Services

     1,300,132,848          1,245,627,563          54,505,285          —    

Technology Hardware & Equipment

     126,019,740          104,186,328          6,547,717          15,285,695    

Telecommunication Services

     58,231,822          56,058,451          2,173,371          —    

Transportation

     444,356,874          444,356,874          —          —    

Utilities

     142,224,961          111,373,028          30,851,933          —    

Corporate Bonds

     157,087          —          —          157,087    

Exchange Traded Funds

     61,461,831          61,461,831          —          —    

Preferred Stocks

     266,140,366          —          —          266,140,366    

Convertible Preferred Stocks

     1,278,501          —          —          1,278,501    

Short-Term Investments

     160,353,509          160,353,509          —          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     2,086,926          —          2,086,926          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

  

 

$

 

 

    9,116,754,908 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

    8,101,750,762 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

    670,448,394 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

    344,555,752 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $

 

(376,015)

 

  

 

   $

 

— 

 

  

 

   $

 

(376,015)

 

  

 

   $

 

— 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

  

 

$

 

 

(376,015)

 

 

  

 

  

 

$

 

 

— 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

(376,015)

 

 

  

 

  

 

$

 

 

— 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $14,139,802 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $19,022,354 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.


 

  The Hartford Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks      Preferred Stocks     Corporate Bonds      Convertible
Preferred Stocks
     Total  

 

 

 Beginning balance

    $     57,404,361       $     250,285,838      $ -           $ 1,154,055       $     308,844,254     

 Purchases

     19,179,921         621,083        157,087         -             19,958,091     

 Sales

     -             (26,179,937     -             -             (26,179,937)    

 Accrued discounts/(premiums)

     -             -            -             -             -         

 Total realized gain/(loss)

     -             -            -             -             -         

 Net change in unrealized appreciation/(depreciation)

     395,516         41,413,383        -             124,445         41,933,344     

 Transfers into Level 3 (1)

     -             -            -             -             -         

 Transfers out of Level 3 (1)

     -             -            -             -             -         

 

 

 Ending balance

    $ 76,979,798       $ 266,140,367      $ 157,087       $ 1,278,500       $ 344,555,752     
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $42,077,575.

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Checks and Balances Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount           Market Value  

Affiliated Investment Companies - 100.1%

     
  

Domestic Equity Funds - 65.3%

     
16,242,264   

The Hartford Capital Appreciation Fund

      $ 580,985,769   
27,590,815   

The Hartford Dividend and Growth Fund

        601,203,865   
        

 

 

 
  

Total Domestic Equity Funds
(cost $1,173,229,861)

        1,182,189,634   
        

 

 

 
  

Taxable Fixed Income Funds - 34.8%

     
60,920,183   

The Hartford Total Return Bond Fund

        629,305,487   
        

 

 

 
  

Total Taxable Fixed Income Funds
(cost $657,162,315)

        629,305,487   
        

 

 

 
  

Total Affiliated Investment Companies
(cost $1,830,392,176)

        1,811,495,121   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $1,830,392,176)

        1,811,495,121   
  

Total Investments
(cost $1,830,392,176)^

     100.1%       $ 1,811,495,121   
  

Other Assets and Liabilities

     (0.1)%         (1,054,973
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $   1,810,440,148   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for reporting ease.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $        51,490,000   

Unrealized Depreciation

     (70,387,055

Net Unrealized Depreciation

   $ (18,897,055
  

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.  


 

  The Hartford Checks and Balances Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Composition by Investments

as of January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fund Name

  

    Percentage of Net  
  Assets

 

The Hartford Capital Appreciation Fund

  

 

32.1   %    

The Hartford Dividend and Growth Fund

   33.2          

The Hartford Total Return Bond Fund

   34.8          

Other Assets & Liabilities

   (0.1)         
  

 

 

Total

  

 

100.0   %    

  

 


 

  The Hartford Checks and Balances Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Affiliated Investment Companies

   $     1,811,495,121       $     1,811,495,121       $                     —       $                     —   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 1,811,495,121       $ 1,811,495,121       $       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Conservative Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount           Market Value  

Affiliated Investment Companies - 100.1%

     
  

Alternative Funds - 4.1%

     
677,952   

Hartford Real Total Return Fund*

      $ 6,291,399   
        

 

 

 
  

Total Alternative Funds
(cost $6,938,446)

        6,291,399   
        

 

 

 
  

Domestic Equity Funds - 26.5%

     
530,639   

Hartford Core Equity Fund

        12,077,348   
410,832   

Hartford Small Cap Core Fund

        4,371,249   
647,016   

The Hartford Equity Income Fund

        10,630,470   
128,950   

The Hartford Growth Opportunities Fund

        4,759,528   
346,946   

The Hartford MidCap Fund

        8,746,510   
        

 

 

 
  

Total Domestic Equity Funds
(cost $42,803,598)

        40,585,105   
        

 

 

 
  

International/Global Equity Funds - 8.7%

     
632,533   

The Hartford International Opportunities Fund

        8,887,094   
328,814   

The Hartford International Small Company Fund

        4,422,554   
        

 

 

 
  

Total International/Global Equity Funds
(cost $15,060,667)

        13,309,648   
        

 

 

 
  

Multi-Strategy Funds - 5.0%

     
786,379   

The Hartford Global All-Asset Fund

        7,620,009   
        

 

 

 
  

Total Multi-Strategy Funds
(cost $7,831,175)

        7,620,009   
        

 

 

 
  

Taxable Fixed Income Funds - 55.8%

     
1,935,660   

The Hartford Quality Bond Fund

        19,801,800   
1,412,358   

The Hartford Short Duration Fund

        13,685,745   
1,919,041   

The Hartford Strategic Income Fund

        15,678,562   
1,216,668   

The Hartford Total Return Bond Fund

        12,568,176   
2,329,724   

The Hartford World Bond Fund

        23,506,911   
        

 

 

 
  

Total Taxable Fixed Income Funds
(cost $87,516,268)

        85,241,194   
        

 

 

 
  

Total Affiliated Investment Companies
(cost $160,150,154)

        153,047,355   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $160,150,154)

        153,047,355   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $160,150,154)^

     100.1%       $ 153,047,355   
  

Other Assets and Liabilities

     (0.1)%         (201,547
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $   152,845,808   
     

 

 

    

 

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

 

   For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 223,940   

Unrealized Depreciation

     (7,326,739
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (7,102,799
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.  


 

  The Hartford Conservative Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Composition by Investments

as of January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fund Name

  

    Percentage of Net  
  Assets

Hartford Core Equity Fund

   7.9   %    

Hartford Real Total Return Fund

   4.1          

Hartford Small Cap Core Fund

   2.9          

The Hartford Equity Income Fund

   6.9          

The Hartford Global All-Asset Fund

   5.0          

The Hartford Growth Opportunities Fund

   3.1          

The Hartford International Opportunities Fund

   5.8          

The Hartford International Small Company Fund

   2.9          

The Hartford MidCap Fund

   5.7          

The Hartford Quality Bond Fund

   13.0          

The Hartford Short Duration Fund

   8.9          

The Hartford Strategic Income Fund

   10.3          

The Hartford Total Return Bond Fund

   8.2          

The Hartford World Bond Fund

   15.4          

Other Assets & Liabilities

   (0.1)         
  

 

 

Total

  

 

100.0   %    

  

 


 

  The Hartford Conservative Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Affiliated Investment Companies

   $     153,047,355       $     153,047,355       $                     —       $                     —   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 153,047,355       $ 153,047,355       $       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Core Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 93.2%

  
  

Banks - 7.8%

  
1,259,451   

Bank of America Corp.

   $        17,808,637   
332,619   

Citigroup, Inc.

     14,162,917   
756,840   

EverBank Financial Corp.

     10,648,739   
409,792   

JP Morgan Chase & Co.

     24,382,624   
225,880   

PNC Financial Services Group, Inc.

     19,572,502   
     

 

 

 
        86,575,419   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 4.9%

  
218,090   

AMETEK, Inc.

     10,261,135   
157,980   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     7,676,248   
178,161   

Honeywell International, Inc.

     18,386,215   
137,401   

Illinois Tool Works, Inc.

     12,375,708   
39,540   

Snap-on, Inc.

     6,388,082   
     

 

 

 
        55,087,388   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 3.4%

  
155,903   

Equifax, Inc.

     16,494,538   
216,071   

Nielsen Holdings plc

     10,405,979   
156,530   

Verisk Analytics, Inc. Class A*

     11,426,690   
     

 

 

 
        38,327,207   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 1.6%

  
278,671   

VF Corp.

     17,444,805   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 2.2%

  
287,190   

Aramark

     9,175,720   
245,292   

Starbucks Corp.

     14,906,395   
     

 

 

 
        24,082,115   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 1.4%

  
105,463   

McGraw Hill Financial, Inc.

     8,966,464   
238,626   

Synchrony Financial*

     6,781,751   
     

 

 

 
        15,748,215   
     

 

 

 
  

Energy - 1.9%

  
93,285   

Concho Resources, Inc.*

     8,874,202   
167,243   

EOG Resources, Inc.

     11,877,598   
     

 

 

 
        20,751,800   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 6.1%

  
158,942   

Costco Wholesale Corp.

     24,019,315   
274,512   

CVS Health Corp.

     26,515,114   
440,436   

Kroger Co.

     17,093,321   
     

 

 

 
        67,627,750   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 5.9%

  
375,904   

Altria Group, Inc.

     22,971,493   
83,170   

Molson Coors Brewing Co. Class B

     7,525,222   
548,149   

Mondelez International, Inc. Class A

     23,625,222   
83,052   

Monster Beverage Corp.*

     11,214,511   
     

 

 

 
        65,336,448   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 6.6%

  
78,305   

Aetna, Inc.

     7,974,581   
245,425   

Cerner Corp.*

     14,237,104   
235,273   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     5,199,533   
101,215   

McKesson Corp.

     16,293,591   
181,208   

Medtronic plc

     13,757,311   
143,178   

UnitedHealth Group, Inc.

     16,488,379   
     

 

 

 
        73,950,499   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 3.2%

  
241,268   

Colgate-Palmolive Co.

     16,292,828   
225,928   

Estee Lauder Cos., Inc. Class A

     19,260,362   
     

 

 

 
        35,553,190   
     

 

 

 


 

  Hartford Core Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Insurance - 3.7%

  
134,648   

Chubb Ltd.

   $        15,224,649   
249,079   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     13,283,383   
359,741   

XL Group plc

     13,044,209   
     

 

 

 
        41,552,241   
     

 

 

 
  

Materials - 3.5%

  
267,621   

Crown Holdings, Inc.*

     12,278,451   
93,941   

Ecolab, Inc.

     10,133,416   
64,283   

Sherwin-Williams Co.

     16,435,235   
     

 

 

 
        38,847,102   
     

 

 

 
  

Media - 1.7%

  
348,028   

Comcast Corp. Class A

     19,388,640   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 7.2%

  
73,065   

Allergan plc*

     20,781,878   
311,140   

Bristol-Myers Squibb Co.

     19,340,463   
188,770   

Eli Lilly & Co.

     14,931,707   
84,346   

Gilead Sciences, Inc.

     7,000,718   
362,496   

Merck & Co., Inc.

     18,367,672   
     

 

 

 
        80,422,438   
     

 

 

 
  

Retailing - 7.1%

  
22,106   

AutoZone, Inc.*

     16,963,923   
208,297   

Dollar Tree, Inc.*

     16,938,712   
269,312   

Lowe’s Cos., Inc.

     19,298,898   
79,040   

Signet Jewelers Ltd.

     9,168,640   
239,865   

TJX Cos., Inc.

     17,087,983   
     

 

 

 
        79,458,156   
     

 

 

 
  

Software & Services - 16.2%

  
152,104   

Accenture plc Class A

     16,053,056   
225,711   

Activision Blizzard, Inc.

     7,859,257   
33,950   

Alliance Data Systems Corp.*

     6,782,871   
34,276   

Alphabet, Inc. Class A*

     26,096,033   
9,597   

Alphabet, Inc. Class C*

     7,130,091   
236,660   

Automatic Data Processing, Inc.

     19,664,079   
144,502   

Cognizant Technology Solutions Corp. Class A*

     9,148,422   
111,307   

Fiserv, Inc.*

     10,525,190   
362,118   

Genpact Ltd.*

     8,661,863   
80,374   

Intuit, Inc.

     7,676,521   
170,389   

Jack Henry & Associates, Inc.

     13,832,179   
172,650   

Mastercard, Inc. Class A

     15,371,029   
573,082   

Microsoft Corp.

     31,571,087   
     

 

 

 
        180,371,678   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 3.3%

  
231,380   

Apple, Inc.

     22,522,529   
605,064   

Cisco Systems, Inc.

     14,394,473   
     

 

 

 
        36,917,002   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.9%

  
73,936   

FedEx Corp.

     9,824,616   
     

 

 

 
  

Utilities - 4.6%

  
302,104   

American Electric Power Co., Inc.

     18,419,281   
180,591   

NextEra Energy, Inc.

     20,173,820   
190,399   

Pinnacle West Capital Corp.

     12,625,358   
     

 

 

 
        51,218,459   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $1,042,996,316)

     1,038,485,168   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $1,042,996,316)

     1,038,485,168   
     

 

 

 

Short-Term Investments - 4.2%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 4.2%

  
46,615,634   

Fidelity Money Market Class 1

     46,615,634   
     

 

 

 

 


 

  Hartford Core Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Short-Term Investments
(cost $46,615,634)

        46,615,634   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $1,089,611,950)^

     97.4%       $   1,085,100,802   
  

Other Assets and Liabilities

     2.6%         28,465,927   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 1,113,566,729   
     

 

 

    

 

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

 

   Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

 

   For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 33,382,298   

Unrealized Depreciation

           (37,893,446
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (4,511,148
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
     Notional
Amount
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

              

S&P 500 (E-Mini) Future

     249         03/18/2016       $         23,353,323       $         24,029,745       $ 676,422   
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $             676,422   
              

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  Hartford Core Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

  

    Percentage of Net  
  Assets

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

   12.6   %    

Consumer Staples

   15.2          

Energy

   1.9          

Financials

   12.9          

Health Care

   13.8          

Industrials

   9.2          

Information Technology

   19.5          

Materials

   3.5          

Utilities

   4.6          
  

 

Total

   93.2   %    
  

 

Short-Term Investments

   4.2          

Other Assets & Liabilities

   2.6          
  

 

Total

   100.0   %    
  

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.   


 

  Hartford Core Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total    Level 1(1)    Level 2(1)    Level 3

Assets

                   

Common Stocks

                   

Banks

     $ 86,575,419        $ 86,575,419        $                     —        $                     —  

Capital Goods

       55,087,388          55,087,388                    

Commercial & Professional Services

       38,327,207          38,327,207                    

Consumer Durables & Apparel

       17,444,805          17,444,805                    

Consumer Services

       24,082,115          24,082,115                    

Diversified Financials

       15,748,215          15,748,215                    

Energy

       20,751,800          20,751,800                    

Food & Staples Retailing

       67,627,750          67,627,750                    

Food, Beverage & Tobacco

       65,336,448          65,336,448                    

Health Care Equipment & Services

       73,950,499          73,950,499                    

Household & Personal Products

       35,553,190          35,553,190                    

Insurance

       41,552,241          41,552,241                    

Materials

       38,847,102          38,847,102                    

Media

       19,388,640          19,388,640                    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

       80,422,438          80,422,438                    

Retailing

       79,458,156          79,458,156                    

Software & Services

           180,371,678              180,371,678                    

Technology Hardware & Equipment

       36,917,002          36,917,002                    

Transportation

       9,824,616          9,824,616                    

Utilities

       51,218,459          51,218,459                    

Short-Term Investments

       46,615,634          46,615,634                    

Futures Contracts(2)

       676,422          676,422                    
    

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

Total

     $     1,085,777,224        $     1,085,777,224        $        $  
    

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Dividend and Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 97.3%

  
  

Automobiles & Components - 1.2%

  
6,982,590   

Ford Motor Co.

   $        83,372,124   
     

 

 

 
  

Banks - 11.3%

  
6,032,771   

Bank of America Corp.

     85,303,382   
1,049,240   

Bank of Nova Scotia

     42,850,962   
703,410   

Citigroup, Inc.

     29,951,198   
2,948,310   

JP Morgan Chase & Co.

     175,424,445   
1,430,221   

PNC Financial Services Group, Inc.

     123,928,650   
822,725   

US Bancorp

     32,958,363   
6,331,940   

Wells Fargo & Co.

     318,053,346   
     

 

 

 
        808,470,346   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 5.6%

  
711,545   

Caterpillar, Inc.

     44,286,561   
1,125,160   

Eaton Corp. plc

     56,831,832   
989,035   

General Electric Co.

     28,780,918   
1,042,930   

Honeywell International, Inc.

     107,630,376   
328,079   

Illinois Tool Works, Inc.

     29,550,075   
250,180   

Lockheed Martin Corp.

     52,787,980   
289,574   

Raytheon Co.

     37,134,970   
515,301   

United Technologies Corp.

     45,186,745   
     

 

 

 
        402,189,457   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 1.0%

  
1,547,860   

Nielsen Holdings plc

     74,544,938   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 0.6%

  
2,563,659   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

     45,658,767   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 3.7%

  
892,980   

American Express Co.

     47,774,430   
538,730   

Ameriprise Financial, Inc.

     48,835,874   
307,460   

BlackRock, Inc.

     96,622,380   
645,250   

Northern Trust Corp.

     40,057,120   
1,165,920   

Synchrony Financial*

     33,135,446   
     

 

 

 
        266,425,250   
     

 

 

 
  

Energy - 8.5%

  
1,167,570   

Anadarko Petroleum Corp.

     45,640,311   
1,285,720   

Canadian Natural Resources Ltd.

     27,334,407   
1,765,430   

Chevron Corp.

     152,656,732   
792,420   

EOG Resources, Inc.

     56,277,669   
1,822,988   

Exxon Mobil Corp.

     141,919,616   
1,390,120   

Hess Corp.

     59,080,100   
1,445,890   

Imperial Oil Ltd.

     44,258,693   
299,990   

Marathon Petroleum Corp.

     12,536,582   
392,231   

Schlumberger Ltd.

     28,346,534   
890,739   

Total S.A. ADR

     39,477,553   
     

 

 

 
        607,528,197   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 3.5%

  
173,470   

Costco Wholesale Corp.

     26,214,786   
1,631,830   

CVS Health Corp.

     157,618,460   
695,220   

Wal-Mart Stores, Inc.

     46,134,799   
263,417   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     20,999,603   
     

 

 

 
        250,967,648   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 4.4%

  
2,025,510   

Coca-Cola Co.

     86,934,889   
1,640,810   

Mondelez International, Inc. Class A

     70,718,911   
734,630   

PepsiCo, Inc.

     72,948,759   
937,145   

Philip Morris International, Inc.

     84,352,422   
     

 

 

 
        314,954,981   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 4.9%

  
1,638,000   

Baxter International, Inc.

     59,950,800   
953,820   

Cardinal Health, Inc.

     77,612,334   


 

  The Hartford Dividend and Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,751,060   

Medtronic plc

   $      132,940,475   
685,926   

UnitedHealth Group, Inc.

     78,991,238   
     

 

 

 
        349,494,847   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.8%

  
838,670   

Colgate-Palmolive Co.

     56,635,385   
     

 

 

 
  

Insurance - 6.7%

  
1,428,333   

Chubb Ltd.

     161,501,612   
1,421,310   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     75,798,462   
1,131,735   

MetLife, Inc.

     50,531,968   
1,964,315   

Principal Financial Group, Inc.

     74,643,970   
1,677,130   

Prudential Financial, Inc.

     117,533,271   
     

 

 

 
        480,009,283   
     

 

 

 
  

Materials - 2.3%

  
353,810   

Ball Corp.

     23,645,122   
870,760   

Celanese Corp. Series A

     55,441,289   
1,589,140   

International Paper Co.

     54,364,480   
292,660   

Praxair, Inc.

     29,266,000   
     

 

 

 
        162,716,891   
     

 

 

 
  

Media - 3.4%

  
3,523,992   

Comcast Corp. Class A

     196,321,594   
1,654,186   

Twenty-First Century Fox, Inc. Class A

     44,613,397   
     

 

 

 
        240,934,991   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 11.6%

  
3,639,130   

AstraZeneca plc ADR

     117,252,769   
2,218,280   

Bristol-Myers Squibb Co.

     137,888,285   
900,883   

Eli Lilly & Co.

     71,259,845   
1,462,937   

Johnson & Johnson

     152,789,140   
4,883,708   

Merck & Co., Inc.

     247,457,484   
3,423,863   

Pfizer, Inc.

     104,393,583   
     

 

 

 
        831,041,106   
     

 

 

 
  

Retailing - 1.0%

  
705,940   

Lowe’s Cos., Inc.

     50,587,660   
19,370   

Priceline Group, Inc.*

     20,628,469   
     

 

 

 
        71,216,129   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.6%

  
5,155,760   

Intel Corp.

     159,931,675   
568,790   

Texas Instruments, Inc.

     30,106,055   
     

 

 

 
        190,037,730   
     

 

 

 
  

Software & Services - 7.8%

  
981,325   

Accenture plc Class A

     103,569,041   
238,407   

Alphabet, Inc. Class A*

     181,511,169   
5,011,932   

Microsoft Corp.

     276,107,334   
     

 

 

 
        561,187,544   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 4.2%

  
1,043,975   

Apple, Inc.

     101,620,527   
679,210   

Avnet, Inc.

     27,114,063   
4,180,765   

Cisco Systems, Inc.

     99,460,399   
593,320   

Motorola Solutions, Inc.

     39,615,977   
782,890   

Western Digital Corp.

     37,563,062   
     

 

 

 
        305,374,028   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 3.0%

  
4,290,380   

Verizon Communications, Inc.

     214,390,288   
     

 

 

 
  

Transportation - 4.3%

  
476,876   

Canadian National Railway Co.

     25,508,097   
2,735,862   

CSX Corp.

     62,979,543   
1,309,060   

Delta Air Lines, Inc.

     57,978,267   
360,370   

FedEx Corp.

     47,885,966   
1,263,113   

United Parcel Service, Inc. Class B

     117,722,132   
     

 

 

 
        312,074,005   
     

 

 

 


 

  The Hartford Dividend and Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Utilities - 4.9%

     
1,162,415   

Dominion Resources, Inc.

      $ 83,891,490   
1,299,227   

Edison International

        80,292,229   
297,200   

Eversource Energy

        15,989,360   
1,862,175   

Exelon Corp.

        55,064,515   
1,050,105   

NextEra Energy, Inc.

        117,307,229   
        

 

 

 
           352,544,823   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $5,738,392,788)

        6,981,768,758   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $5,738,392,788)

        6,981,768,758   
        

 

 

 
Short-Term Investments - 2.7%   
  

Other Investment Pools & Funds - 2.7%

     
195,599,850   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        195,599,850   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $195,599,850)

        195,599,850   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $5,933,992,638)^

     100.0%       $   7,177,368,608   
  

Other Assets and Liabilities

     0.0%         2,504,434   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 7,179,873,042   
     

 

 

    

 

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

 

   Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

 

   For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 1,593,739,899   

Unrealized Depreciation

     (350,363,929
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $   1,243,375,970   
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)   
Other Abbreviations:   
ADR   American Depositary Receipt   


 

  The Hartford Dividend and Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

  

    Percentage of Net  
  Assets

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

   6.2   %    

Consumer Staples

   8.7          

Energy

   8.5          

Financials

   21.7          

Health Care

   16.5          

Industrials

   10.9          

Information Technology

   14.6          

Materials

   2.3          

Telecommunication Services

   3.0          

Utilities

   4.9          
  

 

Total

   97.3   %    
  

 

Short-Term Investments

   2.7          

Other Assets & Liabilities

   0.0          
  

 

Total

   100.0   %    
  

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.   


 

  The Hartford Dividend and Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total    Level 1(1)    Level 2(1)    Level 3

Assets

                   

Common Stocks

                   

Automobiles & Components

     $ 83,372,124        $ 83,372,124        $                       —        $                       —  

Banks

       808,470,346          808,470,346                    

Capital Goods

       402,189,457          402,189,457                    

Commercial & Professional Services

       74,544,938          74,544,938                    

Consumer Services

       45,658,767          45,658,767                    

Diversified Financials

       266,425,250          266,425,250                    

Energy

       607,528,197          607,528,197                    

Food & Staples Retailing

       250,967,648          250,967,648                    

Food, Beverage & Tobacco

       314,954,981          314,954,981                    

Health Care Equipment & Services

       349,494,847          349,494,847                    

Household & Personal Products

       56,635,385          56,635,385                    

Insurance

       480,009,283          480,009,283                    

Materials

       162,716,891          162,716,891                    

Media

       240,934,991          240,934,991                    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

       831,041,106          831,041,106                    

Retailing

       71,216,129          71,216,129                    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

       190,037,730          190,037,730                    

Software & Services

       561,187,544          561,187,544                    

Technology Hardware & Equipment

       305,374,028          305,374,028                    

Telecommunication Services

       214,390,288          214,390,288                    

Transportation

       312,074,005          312,074,005                    

Utilities

       352,544,823          352,544,823                    

Short-Term Investments

       195,599,850          195,599,850                    
    

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

Total

     $    7,177,368,608        $    7,177,368,608        $        $  
    

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Duration-Hedged Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount           Market Value  

Affiliated Investment Companies - 97.0%

     
  

Taxable Fixed Income Funds - 97.0%

     
1,502,417   

The Hartford Strategic Income Fund

      $ 12,274,749   
        

 

 

 
  

Total Affiliated Investment Companies
(cost $13,509,271)

        12,274,749   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $13,509,271)

        12,274,749   

Short-Term Investments - 1.5%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 1.5%

     
186,015   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        186,016   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $186,016)

        186,016   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $13,695,287)^

     98.5%       $ 12,460,765   
  

Other Assets and Liabilities

     1.5%         191,493   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $          12,652,258   
     

 

 

    

 

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.  

 

   For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 0   

Unrealized Depreciation

     (1,234,522
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $           (1,234,522
  

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
     Notional
Amount
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Short position contracts:

              

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     25         03/21/2016       $           3,156,707       $           3,239,453       $ (82,746)    

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     12         03/31/2016         2,610,370         2,623,500         (13,130)    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     27         03/31/2016         3,205,144         3,258,141         (52,997)    

U.S. Treasury CME Ultra Long Term Bond Future

     1         03/21/2016         157,759         166,187         (8,428)    

U.S. Treasury Long Bond Future

     10         03/21/2016         1,535,731         1,610,313         (74,582)    
              

 

 

 

Total

               $ (231,883)    
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $          (231,883)    
              

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  Hartford Duration-Hedged Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Composition by Investments

as of January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fund Name

  

    Percentage of Net  
  Assets

The Hartford Strategic Income Fund

   97.0   %    

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

   1.5          

Other Assets & Liabilities

   1.5          
  

 

Total

   100.0   %    
  

 


 

  Hartford Duration-Hedged Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Affiliated Investment Companies

   $          12,274,749        $          12,274,749        $                     —        $                     —    

Short-Term Investments

     186,016          186,016          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 12,460,765        $ 12,460,765        $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures Contracts(2)

   $ (231,883)       $ (231,883)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (231,883)       $ (231,883)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 98.1%

  

  

Brazil - 5.5%

  

167,447   

Banco do Brasil S.A.

   $ 579,814   
405,461   

BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros

     1,040,060   
54,300   

Braskem S.A. Class A, (Preference Shares)

     325,816   
52,887   

Cia Energetica de Minas Gerais ADR

     78,273   
54,000   

Cia Energetica de Sao Paulo Class B, (Preference Shares)

     178,074   
47,642   

Fibria Celulose S.A.

     524,803   
49,103   

Itau Unibanco Holding S.A. (Preference Shares)

     306,295   
320,191   

JBS S.A.

     864,559   
53,104   

MRV Engenharia e Participacoes S.A.

     121,481   
57,031   

Smiles S.A.

     406,081   
90,188   

Sul America S.A. UNIT

     407,445   
72,600   

Suzano Papel e Celulose S.A. Class A, (Preference Shares)

     289,507   
     

 

 

 
     5,122,208   
     

 

 

 
  

Cayman Islands - 0.4%

  

37,722   

Chlitina Holding Ltd.

     371,849   
     

 

 

 
  

Chile - 0.4%

  

28,734   

Enersis S.A. ADR

     338,774   
     

 

 

 
  

China - 18.5%

  

723,547   

Agile Property Holdings Ltd.

     347,622   
2,008,473   

Agricultural Bank of China Ltd. Class H

     716,940   
2,158   

Baidu, Inc. ADR*

     352,337   
796,273   

Bank of China Ltd. Class H

     311,797   
2,219,423   

Bank of Communications Co., Ltd. Class H

     1,356,910   
1,779,115   

China Cinda Asset Management Co., Ltd. Class H

     559,822   
4,090,260   

China Construction Bank Corp. Class H

     2,497,082   
179,186   

China Galaxy Securities Co., Ltd. Class H

     132,555   
2,143,763   

China Telecom Corp. Ltd. Class H

     1,008,307   
262,500   

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Class H

     134,360   
417,800   

CNOOC Ltd.

     425,835   
627,522   

Dongfeng Motor Group Co., Ltd. Class H

     747,030   
1,203,915   

Evergrande Real Estate Group Ltd.

     797,905   
2,015,870   

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H

     1,049,141   
15,338   

JinkoSolar Holding Co., Ltd. ADR*

     315,656   
472,161   

KWG Property Holding Ltd.

     299,297   
112,500   

Longfor Properties Co., Ltd.

     143,724   
9,920   

NetEase, Inc. ADR

     1,548,909   
12,504   

New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR

     392,751   
1,106,179   

People’s Insurance Co. Group of China Ltd. Class H

     443,719   
2,218,782   

Shui On Land Ltd.

     541,069   
1,386,827   

Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. Class H*

     562,340   
122,318   

Tencent Holdings Ltd.

     2,297,950   
1,155,152   

Universal Health International Group Holding Ltd.

     144,932   
10,125   

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. Class H

     52,243   
     

 

 

 
             17,180,233   
     

 

 

 
  

Colombia - 1.8%

  

6,040   

Bancolombia S.A. ADR

     178,180   
485,244   

Ecopetrol S.A.

     152,262   
201,518   

Ecopetrol S.A. ADR

     1,297,776   
     

 

 

 
        1,628,218   
     

 

 

 
  

Greece - 0.7%

  

57,755   

Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A.

     622,289   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 4.7%

  

372,186   

Belle International Holdings Ltd.

     250,765   
240,489   

China Everbright Ltd.

     500,036   
364,013   

China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.*

     280,803   
213,400   

China Mobile Ltd.

     2,344,023   
444,812   

China Power International Development Ltd.

     198,668   
57,104   

China Unicom Hong Kong Ltd.

     63,266   
657,809   

Ju Teng International Holdings Ltd.

     259,458   


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

3,176,741   

Yuexiu Property Co., Ltd.

   $ 462,009   
     

 

 

 
        4,359,028   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.2%

  

9,468   

Richter Gedeon Nyrt

     184,774   
     

 

 

 
  

India - 9.6%

  

436,462   

Allahabad Bank

     347,768   
321,800   

Ashok Leyland Ltd.

     427,710   
54,229   

Aurobindo Pharma Ltd.

     670,853   
28,292   

Bajaj Auto Ltd.

     980,988   
74,971   

Bharat Petroleum Corp. Ltd.

     988,195   
3,809   

Ceat Ltd.

     53,116   
3,862   

Force Motors Ltd.

     157,074   
20,383   

HCL Technologies Ltd.

     261,490   
51,415   

Hexaware Technologies Ltd.

     175,688   
14,446   

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.

     174,366   
53,428   

Infosys Ltd.

     918,454   
176,709   

JSW Energy Ltd.

     201,009   
8,589   

Mindtree Ltd.

     186,764   
821   

MRF Ltd.

     432,508   
56,138   

Power Finance Corp. Ltd.

     146,121   
391,968   

Punjab National Bank

     532,771   
162,996   

Rural Electrification Corp. Ltd.

     465,782   
94,833   

Sun TV Network Ltd.

     532,656   
9,400   

Tata Elxsi Ltd.

     290,965   
100,166   

Union Bank of India

     194,728   
26,201   

WNS Holdings Ltd. ADR*

     751,707   
     

 

 

 
                  8,890,713   
     

 

 

 
  

Indonesia - 3.2%

  

7,217,028   

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

     1,770,619   
777,453   

United Tractors Tbk PT

     993,636   
1,945,453   

Vale Indonesia Tbk PT*

     207,530   
     

 

 

 
        2,971,785   
     

 

 

 
  

Malaysia - 3.3%

  

510,573   

MISC Bhd

     1,081,100   
857,230   

My EG Services Bhd

     473,762   
86,867   

Petronas Dagangan Bhd

     533,955   
307,342   

Tenaga Nasional Bhd

     1,008,286   
     

 

 

 
        3,097,103   
     

 

 

 
  

Mexico - 5.7%

  

81,487   

El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. Class C1

     972,889   
83,895   

Gruma S.A.B. de C.V. Class B

     1,264,594   
116,122   

Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. Class B

     977,940   
317,099   

Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. Class A

     756,831   
541,728   

Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.

     1,359,864   
     

 

 

 
        5,332,118   
     

 

 

 
  

Philippines - 0.4%

  

9,840   

Globe Telecom, Inc.

     386,651   
     

 

 

 
  

Poland - 0.3%

  

212,422   

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

     271,113   
     

 

 

 
  

Qatar - 0.5%

  

27,643   

Barwa Real Estate Co.

     246,264   
20,663   

Commercial Bank QSC

     226,827   
     

 

 

 
        473,091   
     

 

 

 
  

Russia - 3.0%

  

33,900   

Gazprom Neft OAO ADR

     327,135   
321,201   

Gazprom PAO ADR

     1,160,454   
22,537   

Lukoil PJSC ADR

     766,732   
15,589   

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

     179,741   
58,684   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     325,696   
     

 

 

 
        2,759,758   
     

 

 

 


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

South Africa - 6.7%

  

10,420   

Capitec Bank Holdings Ltd.

   $ 317,351   
188,251   

Kumba Iron Ore Ltd.

     415,290   
66,871   

Mondi Ltd.

     1,106,503   
15,613   

MTN Group Ltd.

     137,971   
2,750   

Naspers Ltd. Class N

     347,526   
68,554   

Resilient REIT Ltd.

     512,051   
31,201   

Sasol Ltd.

     820,790   
74,276   

SPAR Group Ltd.

     858,929   
140,708   

Telkom S.A. SOC Ltd.

     569,909   
122,919   

Truworths International Ltd.

     763,423   
45,097   

Vodacom Group Ltd.

     413,760   
     

 

 

 
        6,263,503   
     

 

 

 
  

South Korea - 17.3%

  

10,988   

BNK Financial Group, Inc.*

     83,053   
10,762   

GS Retail Co., Ltd.*

     590,265   
45,027   

Hana Financial Group, Inc.

     810,294   
17,542   

Hanwha Corp.*

     541,119   
7,116   

Hyosung Corp.*

     651,717   
4,841   

Hyundai Development Co-Engineering & Construction*

     183,975   
2,859   

Hyundai Mobis Co., Ltd.*

     621,121   
10,622   

Hyundai Motor Co.

     1,191,072   
47,243   

Industrial Bank of Korea*

     457,096   
30,689   

JB Financial Group Co., Ltd.*

     132,622   
54,395   

KB Financial Group, Inc.

     1,391,414   
33,583   

Kia Motors Corp.

     1,275,075   
24,629   

Korea Electric Power Corp.*

     1,081,170   
4,939   

KT&G Corp.

     426,380   
333   

LG Chem Ltd.

     83,327   
1,522   

Lotte Chemical Corp.*

     353,985   
3,416   

OCI Materials Co., Ltd.*

     319,171   
3,935   

Samsung Electronics Co., Ltd.

     3,806,925   
19,117   

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

     617,916   
3,057   

SK Holdings Co., Ltd.*

     604,625   
19,622   

SK Hynix, Inc.

     452,896   
56,664   

Woori Bank

     418,832   
     

 

 

 
                16,094,050   
     

 

 

 
  

Taiwan - 11.0%

  

87,309   

Catcher Technology Co., Ltd.

     649,605   
1,215,218   

Cathay Financial Holding Co., Ltd.

     1,327,172   
613,954   

E.Sun Financial Holding Co., Ltd.

     318,662   
716,382   

Fubon Financial Holding Co., Ltd.

     790,967   
901,038   

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

     2,119,786   
32,000   

Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd.

     134,501   
1,652,202   

Innolux Corp.

     472,215   
671,506   

Pegatron Corp.

     1,534,507   
207,824   

Radiant Opto-Electronics Corp.

     406,261   
50,412   

Shin Zu Shing Co., Ltd.

     188,360   
14,694   

Silicon Motion Technology Corp. ADR

     456,836   
411,800   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

     1,773,181   
     

 

 

 
        10,172,053   
     

 

 

 
  

Thailand - 1.7%

  

128,703   

Bangkok Bank PCL

     556,520   
378,986   

PTT Global Chemical PCL

     570,083   
72,381   

PTT PCL

     478,050   
     

 

 

 
        1,604,653   
     

 

 

 
  

Turkey - 2.4%

  

963,882   

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS REIT

     844,140   
208,009   

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.

     218,353   
51,800   

TAV Havalimanlari Holding AS

     307,407   
9,446   

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS*

     240,114   
123,902   

Turk Hava Yollari AO*

     307,677   


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

104,732   

Turkiye Garanti Bankasi AS

      $ 264,667   
        

 

 

 
           2,182,358   
        

 

 

 
  

United Arab Emirates - 0.8%

     
632,968   

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC

        399,586   
84,749   

Emirates Telecommunications Group Co. PJSC

        378,431   
        

 

 

 
           778,017   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $107,975,145)

        91,084,339   
        

 

 

 

Warrants - 0.0%

     
  

Thailand - 0.0%

     
1   

Jasmine International PCL, Expires 7/5/20*

          
        

 

 

 
  

Total Warrants
(cost $—)

          
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $107,975,145)

        91,084,339   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 1.0%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 1.0%

     
882,194   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        882,194   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $882,194)

        882,194   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $108,857,339)^

     99.1%       $ 91,966,533   
  

Other Assets and Liabilities

     0.9%         841,723   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $         92,808,256   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 2,975,413   

Unrealized Depreciation

     (19,866,219
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (16,890,806
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
     Notional
Amount
     Market
Value †
    

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Long position contracts:

              

EMG (mini MSCI) Index Future

     36         03/18/2016       $         1,425,302       $         1,346,040       $                 (79,262)   
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ (79,262)   
              

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Index Abbreviations:

MSCI   

Morgan Stanley Capital International


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Other Abbreviations:

ADR   

American Depositary Receipt

PJSC   

Private Joint Stock Company

REIT   

Real Estate Investment Trust


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

  

    Percentage of Net 
Assets

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

   10.0   %    

Consumer Staples

   6.9          

Energy

   9.1          

Financials

   26.3          

Health Care

   1.0          

Industrials

   6.4          

Information Technology

   21.1          

Materials

   6.3          

Telecommunication Services

   7.6          

Utilities

   3.4          
  

 

Total

   98.1   %    
  

 

Short-Term Investments

   1.0          

Other Assets & Liabilities

   0.9          
  

 

Total

   100.0   %    
  

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.   

Currency Concentration of Securities

as of January 31, 2016

 

Description

  

    Percentage of Net 
Assets

Brazilian Real

   5.4    %   

Colombian Peso

   0.2          

Euro

   0.7          

Hong Kong Dollar

   20.4          

Hungarian Forint

   0.2          

Indian Rupee

   8.8          

Indonesian Rupiah

   3.2          

Malaysian Ringgit

   3.3          

Mexican Peso

   5.7          

Philippine Peso

   0.4          

Polish Zloty

   0.3          

Qatari Riyal

   0.5          

South African Rand

   6.7          

South Korean Won

   17.3          

Taiwanese Dollar

   10.9          

Thai Baht

   1.7          

Turkish Lira

   2.4          

United Arab Emirates Dirham

   0.8          

United States Dollar

   10.2          

Other Assets & Liabilities

   0.9          
  

 

Total

   100.0   %    
  

 


 

  Hartford Emerging Markets Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Brazil

   $ 5,122,208        $ 5,122,208        $ —        $ —    

Cayman Islands

     371,849          —          371,849          —    

Chile

     338,774          338,774          —          —    

China

     17,180,233          2,609,653          14,570,580          —    

Colombia

     1,628,218          1,628,218          —          —    

Greece

     622,289          —          622,289          —    

Hong Kong

     4,359,028          —          4,359,028          —    

Hungary

     184,774          —          184,774          —    

India

     8,890,713          751,707          8,139,006          —    

Indonesia

     2,971,785          —          2,971,785          —    

Malaysia

     3,097,103          533,955          2,563,148          —    

Mexico

     5,332,118          5,332,118          —          —    

Philippines

     386,651          —          386,651          —    

Poland

     271,113          —          271,113          —    

Qatar

     473,091          —          473,091          —    

Russia

     2,759,758          1,599,304          1,160,454          —    

South Africa

     6,263,503          —          6,263,503          —    

South Korea

     16,094,050          426,380          15,667,670          —    

Taiwan

     10,172,053          456,836          9,715,217          —    

Thailand

     1,604,653          1,048,133          556,520          —    

Turkey

     2,182,358          —          2,182,358          —    

United Arab Emirates

     778,017          378,431          399,586          —    

Warrants

     —          —          —          —    

Short-Term Investments

     882,194          882,194          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       91,966,533        $       21,107,911        $       70,858,622        $                   —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures Contracts(2)

   $ (79,262)       $ (79,262)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (79,262)       $ (79,262)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $2,241,553 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $570,083 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

 

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Corporate Bonds - 25.8%

  
  

Argentina - 0.8%

  
        $            462,000   

Aeropuertos Argentina 2000 SA
10.75%, 12/01/2020(1)

   $ 487,410   
250,000   

Banco Hipotecario S.A.
9.75%, 11/30/2020(2)

     257,500   
470,000   

YPF S.A.
8.75%, 04/04/2024(2)

     450,119   
     

 

 

 
        1,195,029   
     

 

 

 
  

Azerbaijan - 0.1%

  
260,000   

State Oil Co. of the Azerbaijan Republic
6.95%, 03/18/2030(1)

     212,810   
     

 

 

 
  

Barbados - 0.3%

  
500,000   

Columbus International, Inc.
7.38%, 03/30/2021(1)

     501,250   
     

 

 

 
  

Bermuda - 1.2%

  
820,000   

Digicel Group Ltd.
7.13%, 04/01/2022(1)

     611,310   
215,000   

GCX Ltd.
7.00%, 08/01/2019(1)

     197,499   
795,000   

Inkia Energy Ltd.
8.38%, 04/04/2021(1)

     759,225   
430,000   

Kosmos Energy Ltd.
7.88%, 08/01/2021(2)

     319,275   
     

 

 

 
                  1,887,309   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.2%

  
525,000   

Votorantim Cimentos S.A.
7.25%, 04/05/2041(1)

     359,625   
     

 

 

 
  

British Virgin Islands - 2.3%

  
500,000   

CLP Power HK Finance Ltd.
4.25%, 11/07/2019(1)(3)(4)

     501,267   
525,000   

CNPC General Capital Ltd.
3.40%, 04/16/2023(1)

     514,950   
450,000   

FPC Treasury Ltd.
4.50%, 04/16/2023(1)

     446,851   
725,000   

HLP Finance Ltd.
4.75%, 06/25/2022(1)

     762,918   
970,000   

SmarTone Finance Ltd.
3.88%, 04/08/2023(1)

     940,939   
380,000   

Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
6.13%, 03/27/2020(1)

     366,700   
     

 

 

 
        3,533,625   
     

 

 

 
  

Cayman Islands - 3.2%

  
515,000   

Alibaba Group Holding Ltd.
3.13%, 11/28/2021

     508,493   
410,000   

Alliance Global Group Cayman Islands, Inc.
6.50%, 08/18/2017(1)

     428,450   
360,000   

Alpha Star Holding Ltd.
4.97%, 04/09/2019(1)

     304,317   
320,000   

Comcel Trust via Comunicaciones Celulares S.A.
6.88%, 02/06/2024(1)

     256,000   
475,000   

Emirates NBD Tier 1 Ltd.
5.75%, 05/30/2019(1)(3)(4)

     452,675   
425,000   

Geely Automobile Holdings Ltd.
5.25%, 10/06/2019(1)

     432,091   
300,000   

KWG Property Holding Ltd.
8.98%, 01/14/2019(1)

     310,818   
480,000   

Longfor Properties Co., Ltd.
6.88%, 10/18/2019(1)

     499,200   
480,000   

MAF Global Securities Ltd.
7.13%, 10/29/2018(1)(3)(4)

     484,522   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            245,000   

Marfrig Overseas Ltd.
9.50%, 05/04/2020(1)

   $ 238,263   
  

Semiconductor Manufacturing International Corp.

  
260,000   

4.13%,10/07/2019(2)

     261,352   
200,000   

4.13%,10/07/2019(1)

     201,040   
275,000   

Shimao Property Holdings Ltd.
8.38%, 02/10/2022(1)

     291,008   
400,000   

UOB Cayman Ltd.
5.80%, 03/15/2016(1)(3)(4)

     401,375   
     

 

 

 
                  5,069,604   
     

 

 

 
  

Chile - 0.6%

  
495,000   

Cencosud S.A.
5.15%, 02/12/2025(2)

     452,032   
  

Empresa Electrica Angamos S.A.

  
230,000   

4.88%,05/25/2029(2)

     199,119   
350,000   

4.88%,05/25/2029(1)

     303,008   
     

 

 

 
        954,159   
     

 

 

 
  

China - 0.3%

  
425,000   

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
4.88%, 09/21/2025(2)

     434,126   
     

 

 

 
  

Colombia - 1.3%

  
515,000   

Banco de Bogota S.A.
5.38%, 02/19/2023(1)

     503,876   
500,000   

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
8.50%, 03/30/2020(2)(3)(4)

     411,350   
  COP  2,406,000,000   

Emgesa S.A. ESP
8.75%, 01/25/2021(1)

     706,403   
$            280,000   

Empresa de Energia de Bogota S.A. ESP
6.13%, 11/10/2021(1)

     276,360   
  COP     280,000,000   

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
7.00%, 01/17/2023(2)

     69,801   
448,000,000   

Empresas Publicas de Medellin ESP
8.38%, 02/01/2021(1)

     130,586   
     

 

 

 
        2,098,376   
     

 

 

 
  

Croatia - 0.1%

  
$            205,000   

Hrvatska Elektropivreda
5.88%, 10/23/2022(2)

     208,331   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 0.4%

  
635,000   

Bank of East Asia Ltd.
4.25%, 11/20/2024(1)(4)

     630,582   
     

 

 

 
  

India - 1.7%

  
500,000   

Bharti Airtel Ltd.
4.38%, 06/10/2025(2)

     487,854   
485,000   

ICICI Bank Ltd.
6.38%, 04/30/2022(1)(4)

     488,709   
505,000   

Indian Oil Corp. Ltd.
5.75%, 08/01/2023(1)

     552,449   
430,000   

NTPC Ltd.
4.38%, 11/26/2024(1)

     438,841   
510,000   

ONGC Videsh Ltd.
3.75%, 05/07/2023(1)

     494,404   
275,000   

Reliance Industries Ltd.
4.88%, 02/10/2045(2)

     249,362   
     

 

 

 
        2,711,619   
     

 

 

 
  

Ireland - 0.5%

  
350,000   

Borets Finance Ltd.
7.63%, 09/26/2018(1)

     281,575   
490,000   

Vnesheconombank Via VEB Finance PLC
6.90%, 07/09/2020(1)

     488,383   
     

 

 

 
        769,958   
     

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Kazakhstan - 1.1%

  
$             495,000   

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
7.25%, 01/28/2021(1)

   $ 495,148   
728,000   

KazMunayGas National Co. JSC
7.00%, 05/05/2020(1)

     733,460   
565,000   

Nostrum Oil & Gas Finance B.V.
6.38%, 02/14/2019(1)

     413,863   
     

 

 

 
               1,642,471   
     

 

 

 
  

Luxembourg - 1.9%

  
475,000   

Altice Finco S.A.
8.13%, 01/15/2024(1)

     456,000   
ZAR             475,000   

European Investment Bank
0.00%, 12/31/2018(5)

     23,482   
$             415,000   

Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.38%, 09/19/2022(1)

     363,125   
385,000   

MHP S.A.
8.25%, 04/02/2020(1)

     329,175   
300,000   

Millicom International Cellular S.A.
6.00%, 03/15/2025(2)

     254,970   
375,000   

Offshore Drilling Holding S.A.
8.38%, 09/20/2020(1)

     236,250   
580,000   

Petrobras Global Finance B.V.
5.38%, 01/27/2021

     435,725   
860,000   

VTB Bank OJSC Via VTB Capital S.A.
6.95%, 10/17/2022(1)

     824,637   
     

 

 

 
        2,923,364   
     

 

 

 
  

Mexico - 2.8%

  
250,000   

Alpek S.A.B. de C.V.
5.38%, 08/08/2023(1)

     253,125   
490,000   

Axtel S.A.B. de C.V.
9.00%, 09/22/2019(1)

     502,250   
865,000   

BBVA Bancomer S.A.
6.01%, 05/17/2022(1)(4)

     854,101   
505,000   

Credito Real S.A.B. de C.V.
7.50%, 03/13/2019(1)

     493,637   
220,000   

Grupo Televisa S.A.B.
6.13%, 01/31/2046

     217,501   
310,000   

Mexichem S.A.B. de C.V.
6.75%, 09/19/2042(1)

     280,550   
  MXN        37,500,000   

Petroleos Mexicanos
7.47%, 11/12/2026

     1,819,259   
     

 

 

 
        4,420,423   
     

 

 

 
  

Morocco - 0.2%

  
$             295,000   

OCP S.A.
6.88%, 04/25/2044(1)

     276,562   
     

 

 

 
  

Netherlands - 2.1%

  
450,000   

CIMPOR Financial Operations B.V.
5.75%, 07/17/2024(2)

     276,750   
365,000   

FBN Finance Co. B.V.
8.00%, 07/23/2021(2)(4)

     273,757   
440,000   

ICTSI Treasury B.V.
5.88%, 09/17/2025(1)

     471,560   
440,000   

Listrindo Capital B.V.
6.95%, 02/21/2019(1)

     446,600   
250,000   

Marfrig Holdings Europe B.V.
8.38%, 05/09/2018(1)

     240,000   
  

Myriad International Holdings B.V.

  
430,000   

5.50%, 07/21/2025(2)

     409,248   
330,000   

5.50%, 07/21/2025(1)

     314,074   
40,000   

Petrobras Global Finance B.V.
4.88%, 03/17/2020

     30,150   
885,000   

VTR Finance B.V.
6.88%, 01/15/2024(1)

     825,263   
     

 

 

 
        3,287,402   
     

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Peru - 0.7%

  
$             506,000   

Banco de Credito del Peru/Panama
6.88%, 09/16/2026(1)(4)

     536,866   
  

Union Andina de Cementos SAA

  
150,000   

5.88%, 10/30/2021(1)

     144,300   
400,000   

5.88%, 10/30/2021(2)

   $ 384,800   
     

 

 

 
                  1,065,966   
     

 

 

 
  

Philippines - 0.3%

  
500,000   

SM Investments Corp.
4.88%, 06/10/2024(1)

     510,212   
     

 

 

 
  

Singapore - 1.0%

  
230,000   

ABJA Investment Co. Pte Ltd.
5.95%, 07/31/2024(1)

     192,970   
500,000   

STATS ChipPAC Ltd.
8.50%, 11/24/2020(2)

     473,106   
465,000   

Theta Capital Pte Ltd.
6.13%, 11/14/2020(1)

     432,093   
390,000   

United Overseas Bank Ltd.
3.75%, 09/19/2024(1)(4)

     400,690   
     

 

 

 
        1,498,859   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.1%

  
  

Eskom Holdings SOC Ltd.

  
  ZAR           2,060,000   

0.00%, 08/18/2027(5)

     25,910   
700,000   

0.00%, 12/31/2032(5)

     5,432   
1,000,000   

Transnet SOC Ltd.
10.00%, 03/30/2029(1)

     54,730   
     

 

 

 
        86,072   
     

 

 

 
  

South Korea - 0.4%

  
  

Woori Bank

  
$             200,000   

4.75%, 04/30/2024(1)

     207,554   
385,000   

4.75%, 04/30/2024(2)

     399,541   
     

 

 

 
        607,095   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.7%

  
225,000   

Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands
5.20%, 12/26/2024(1)(4)

     231,541   
250,000   

Krung Thai Bank PCL/Singapore
7.38%, 10/10/2016(1)(3)(4)

     252,520   
  

PTT Exploration & Production PCL

  

435,000   

4.88%, 06/18/2019(2)(3)(4)

     405,095   
200,000   

4.88%, 12/29/2049(1)(3)(4)

     186,250   
     

 

 

 
     1,075,406   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.7%

  
545,000   

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S
5.38%, 10/30/2019(1)

     552,641   
570,000   

Yasar Holdings A/S
8.88%, 05/06/2020(2)

     579,291   
     

 

 

 
     1,131,932   
     

 

 

 
  

United Arab Emirates - 0.1%

  
210,000   

DP World Ltd.
6.85%, 07/02/2037(1)

     199,553   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 0.2%

  
  ZAR             550,000   

European Bank for Reconstruction & Development
0.00%, 12/31/2020(5)

     22,678   
$             340,000   

Tullow Oil PLC
6.25%, 04/15/2022(1)

     213,350   
     

 

 

 
        236,028   
     

 

 

 
  

United States - 0.5%

  
470,000   

Cemex Finance LLC
9.38%, 10/12/2022(1)

     474,559   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$           340,000   

Southern Copper Corp.
6.75%, 04/16/2040

   $ 286,438   
     

 

 

 
        760,997   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $44,388,791)

     40,288,745   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 69.3%

  
  

Argentina - 0.2%

  
305,045   

Provincia de Buenos Aires
9.95%, 06/09/2021(2)

     313,434   
     

 

 

 
  

Brazil - 8.7%

  
  

Brazil Letras do Tesouro Nacional

  
BRL        12,681,000   

0.00%, 01/01/2018(5)

     2,432,803   
6,773,000   

0.00%, 07/01/2018(5)

     1,204,885   
34,034,000   

0.00%, 01/01/2019(5)

     5,613,687   
5,016,000   

0.00%, 07/01/2019(5)

     766,915   
  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F

  
6,723,000   

10.00%, 01/01/2018

     1,553,867   
2,088,000   

10.00%, 01/01/2023

     407,200   
9,262,000   

10.00%, 01/01/2025

     1,696,125   
     

 

 

 
                13,675,482   
     

 

 

 
  

Bulgaria - 0.5%

  
EUR             680,000   

Bulgaria Government International Bond
2.95%, 09/03/2024(1)

     767,046   
     

 

 

 
  

Chile - 0.1%

  
CLP        82,500,000   

Chile Government International Bond
5.50%, 08/05/2020

     117,956   
     

 

 

 
  

Colombia - 3.2%

  
  

Colombian TES

  
  COP  1,949,900,000   

7.00%, 09/11/2019

     579,373   
2,471,500,000   

7.00%, 05/04/2022

     699,439   
6,755,200,000   

7.50%, 08/26/2026

     1,857,712   
4,412,800,000   

7.75%, 09/18/2030

     1,173,534   
1,945,400,000   

11.00%, 07/24/2020

     657,702   
179,800,000   

11.25%, 10/24/2018

     59,548   
     

 

 

 
     5,027,308   
     

 

 

 
  

Hungary - 6.1%

  
  

Hungary Government Bond

  
HUF      389,100,000   

3.50%, 06/24/2020

     1,433,764   
149,300,000   

4.00%, 04/25/2018

     545,559   
164,180,000   

5.50%, 12/20/2018

     629,822   
112,050,000   

6.00%, 11/24/2023

     471,996   
244,520,000   

6.50%, 06/24/2019

     978,525   
78,670,000   

6.75%, 02/24/2017

     289,769   
156,020,000   

7.00%, 06/24/2022

     678,690   
1,049,940,000   

7.50%, 11/12/2020

     4,523,401   
     

 

 

 
     9,551,526   
     

 

 

 
  

Indonesia - 7.0%

  
  

Indonesia Treasury Bond

  
IDR19,412,000,000   

6.63%, 05/15/2033

     1,127,516   
9,228,000,000   

7.00%, 05/15/2027

     585,949   
21,262,000,000   

8.25%, 07/15/2021

     1,542,224   
14,669,000,000   

8.25%, 06/15/2032

     1,010,793   
35,438,000,000   

8.38%, 03/15/2024

     2,576,671   
12,183,000,000   

8.38%, 09/15/2026

     887,807   
24,498,000,000   

8.38%, 03/15/2034

     1,714,273   
21,175,000,000   

9.00%, 03/15/2029

     1,578,510   
     

 

 

 
        11,023,743   
     

 

 

 
  

Malaysia - 2.7%

  
  

Malaysia Government Bond

  
MYR         1,440,000   

3.65%, 10/31/2019

     350,261   
2,910,000   

3.76%, 03/15/2019

     711,238   
5,765,000   

3.84%, 04/15/2033

     1,295,704   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

MYR         2,461,000   

4.26%, 09/15/2016

   $ 599,073   
5,090,000   

4.50%, 04/15/2030

     1,257,101   
     

 

 

 
        4,213,377   
     

 

 

 
  

Mexico - 11.8%

  
  

Mexican Bonos

  
MXN         5,283,300   

5.00%, 12/11/2019

     290,664   
14,081,400   

5.75%, 03/05/2026

     755,507   
23,106,000   

6.50%, 06/10/2021

     1,336,332   
11,073,900   

6.50%, 06/09/2022

     638,167   
22,045,400   

7.50%, 06/03/2027

     1,334,203   
18,266,800   

7.75%, 11/23/2034

     1,113,331   
5,077,000   

7.75%, 11/13/2042

     308,741   
5,582,300   

8.00%, 12/07/2023

     348,247   
57,141,100   

8.50%, 12/13/2018

     3,476,267   
7,832,900   

8.50%, 05/31/2029

     509,691   
8,460,900   

8.50%, 11/18/2038

     553,328   
30,878,300   

10.00%, 12/05/2024

     2,176,005   
  

Mexican Udibonos

  
34,023,415   

2.50%, 12/10/2020(6)

     1,863,927   
29,657,902   

4.00%, 06/13/2019(6)

     1,718,432   
31,265,622   

4.50%, 12/04/2025(6)

     1,911,454   
1,017,538   

4.50%, 11/22/2035(6)

     62,441   
     

 

 

 
                18,396,737   
     

 

 

 
  

Peru - 2.0%

  
  

Peru Government Bond

  
  PEN         3,606,000   

5.70%, 08/12/2024

     934,708   
2,143,000   

6.85%, 02/12/2042

     531,516   
1,995,000   

6.90%, 08/12/2037

     506,860   
3,865,000   

6.95%, 08/12/2031

     1,013,786   
414,000   

8.20%, 08/12/2026

     124,133   
     

 

 

 
        3,111,003   
     

 

 

 
  

Poland - 12.1%

  
  

Poland Government Bond

  
PLN         8,550,000   

1.50%, 04/25/2020

     2,039,443   
16,500,000   

1.75%, 01/25/2019(4)

     4,041,386   
6,775,000   

1.75%, 01/25/2024(4)

     1,589,839   
2,475,000   

2.50%, 07/25/2026

     571,023   
3,400,000   

3.25%, 07/25/2019

     871,025   
7,865,000   

3.25%, 07/25/2025

     1,971,873   
11,655,000   

4.00%, 10/25/2023

     3,085,794   
2,400,000   

4.75%, 04/25/2017

     611,897   
7,600,000   

5.25%, 10/25/2017

     1,982,749   
2,775,000   

5.50%, 10/25/2019

     767,395   
270,000   

5.75%, 10/25/2021

     77,792   
3,365,000   

5.75%, 09/23/2022

     980,163   
1,325,000   

5.75%, 04/25/2029

     406,904   
     

 

 

 
        18,997,283   
     

 

 

 
  

Romania - 1.0%

  
  

Romania Government Bond

  
RON         2,650,000   

3.25%, 01/17/2018

     654,167   
1,075,000   

4.75%, 02/24/2025

     280,670   
580,000   

5.60%, 11/28/2018

     153,208   
960,000   

5.85%, 04/26/2023

     266,473   
580,000   

5.95%, 06/11/2021

     160,837   
     

 

 

 
        1,515,355   
     

 

 

 
  

Russia - 2.8%

  
  

Russian Federal Bond - OFZ

  
RUB       98,050,000   

6.40%, 05/27/2020

     1,136,277   
28,790,000   

7.00%, 01/25/2023

     324,670   
141,095,000   

7.05%, 01/19/2028

     1,498,820   
38,975,000   

7.60%, 04/14/2021

     465,963   
81,165,000   

7.60%, 07/20/2022

     951,548   
     

 

 

 
        4,377,278   
     

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

South Africa - 4.8%

     
  

South Africa Government Bond

     
  ZAR       10,917,218   

6.25%, 03/31/2036

      $ 478,439   
5,410,000   

6.50%, 02/28/2041

        235,843   
36,650,000   

7.00%, 02/28/2031

        1,835,014   
32,960,000   

8.00%, 01/31/2030

        1,829,422   
14,725,000   

8.25%, 03/31/2032

        820,863   
5,940,000   

8.50%, 01/31/2037

        329,845   
29,020,000   

10.50%, 12/21/2026

        1,986,336   
        

 

 

 
        7,515,762   
        

 

 

 
  

Thailand - 2.4%

     
  

Thailand Government Bond

     
THB       26,176,474   

1.25%, 03/12/2028(1)(6)

        644,360   
17,935,000   

3.63%, 06/16/2023

        550,494   
45,565,000   

3.65%, 12/17/2021

        1,392,853   
11,370,000   

3.78%, 06/25/2032

        351,966   
26,555,000   

3.85%, 12/12/2025

        839,426   
        

 

 

 
        3,779,099   
        

 

 

 
  

Turkey - 3.7%

     
  

Turkey Government Bond

     
TRY         2,675,000   

7.10%, 03/08/2023

        748,938   
2,700,000   

8.00%, 03/12/2025

        779,233   
1,330,000   

8.80%, 11/14/2018

        430,419   
3,265,000   

8.80%, 09/27/2023

        1,001,947   
4,170,000   

9.00%, 07/24/2024

        1,296,600   
4,600,000   

10.40%, 03/20/2024

        1,539,247   
        

 

 

 
        5,796,384   
        

 

 

 
  

Uruguay - 0.2%

     
UYU         8,661,122   

Uruguay Government International Bond
4.38%, 12/15/2028(6)

        247,939   
        

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $121,624,943)

        108,426,712   
        

 

 

 

Convertible Bonds - 0.1%

     
  

Construction Materials - 0.1%

     
$           244,000   

Cemex S.A.B. de C.V.
3.75%, 03/15/2018

        206,028   
        

 

 

 
  

Total Convertible Bonds
(cost $207,107)

        206,028   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $166,220,841)

        148,921,485   
  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $166,220,841)

     95.2%       $ 148,921,485   
  

Total Purchased Options
(cost $522,407)

     0.3%       $ 440,208   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $166,743,248)^

     95.5%       $ 149,361,693   
  

Other Assets and Liabilities

     4.5%         7,112,603   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $       156,474,296   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 1,270,434   

Unrealized Depreciation

     (18,651,989
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (17,381,555
  

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(1) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $31,068,304, which represents 19.9% of total net assets.
(2) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $7,570,213, which represents 4.8% of total net assets.
(3) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(4) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(5) Security is a zero-coupon bond.
(6) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description    Counter-
party
   Exercise Price/FX Rate/
Rate
    

Expiration

Date

           Number of
Contracts
     Market
Value †
    Premiums
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

  

Calls

  

USD Call/INR Put

   CBK      67.32 USD per INR       03/03/16      USD         1,638,000       $ 27,150      $ 16,759        $ 10,391   

USD Call/KRW Put

   BOA      1,164.00 USD per KRW       04/06/16      USD         2,033,000         88,769        72,808          15,961   

USD Call/PHP Put

   JPM      49.30 USD per PHP       03/28/16      USD         4,356,000         15,442        41,818          (26,376)   

USD Call/PLN Put

   DEUT      4.02 USD per PLN       05/24/16      USD         1,936,000         69,131        65,302          3,829   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Calls

  

     9,963,000       $ 200,492      $ 196,687        $ 3,805   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Puts

  

USD Put/IDR Call

   DEUT      13,555.00 USD per IDR       06/03/16      USD         1,870,000       $ 22,418      $ 23,525        $ (1,107)   

USD Put/MYR Call

   JPM      3.86 USD per MYR       03/28/16      USD         2,178,000         3,160        36,154          (32,994)   

USD Put/TRY Call

   CBK      2.84 USD per TRY       04/26/16      USD         4,020,000         13,266        44,220          (30,954)   

USD Put/ZAR Call

   DEUT      15.11 USD per ZAR       06/20/16      USD         1,789,000         26,636        69,305          (42,669)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Puts

  

     9,857,000       $ 65,480      $ 173,204        $ (107,724)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

  

     19,820,000       $ 265,972      $ 369,891        $ (103,919)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Written option contracts:

  

Calls

  

USD Call/INR Put

   CBK      68.68 USD per INR       07/06/16      USD         (1,638,000)       $ (44,115   $ (34,089)       $ (10,026)   

USD Call/KRW Put

   JPM      1,179.00 USD per KRW       02/04/16      USD         (2,033,000)         (52,009     (32,935)         (19,074)   

USD Call/MYR Put

   JPM      4.56 USD per MYR       03/28/16      USD         (2,178,000)         (5,268     (43,124)         37,856   

USD Call/MYR Put

   GSC      4.59 USD per MYR       07/27/16      USD         (1,950,000)         (24,188     (20,130)         (4,058)   

USD Call/PLN Put

   GSC      4.02 USD per PLN       02/16/16      USD         (1,936,000)         (37,792     (18,314)         (19,478)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Calls

  

     (9,735,000)       $ (163,372   $ (148,592)       $ (14,780)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Puts

  

USD Put/BRL Call

   BOA      3.91 USD per BRL       03/10/16      USD         (1,604,000)       $ (16,354   $ (15,852)       $ (502)   

USD Put/IDR Call

   MSC      13,555.00 USD per IDR       03/30/16      USD         (1,631,000)         (14,105     (7,258)         (6,847)   

USD Put/MYR Call

   BOA      4.27 USD per MYR       03/28/16      USD         (2,178,000)         (85,800     (25,047)         (60,753)   

USD Put/MYR Call

   GSC      4.05 USD per MYR       07/27/16      USD         (1,950,000)         (42,268     (26,861)         (15,407)   

USD Put/PHP Call

   BOA      47.54 USD per PHP       03/28/16      USD         (4,356,000)         (27,243     (15,168)         (12,075)   

USD Put/RUB Call

   CBK      68.90 USD per RUB       03/18/16      USD         (3,378,000)         (21,575     (58,912)         37,337   

USD Put/TRY Call

   BOA      2.97 USD per TRY       02/11/16      USD         (4,020,000)         (33,982     (22,786)         (11,196)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Puts

  

     (19,117,000)       $ (241,327   $ (171,884)       $ (69,443)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total written option contracts

  

     (28,852,000)       $ (404,699   $ (320,476)       $ (84,223)   
              

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   Counter-
party
    Exercise Price/FX
Rate/ Rate
    Expiration Date          Number of
Contracts
    Market
Value †
    Premiums 
Paid  
(Received) 
by Fund  
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased swaption contracts:

  

Calls

  

Interest Rate Swaption KRW

    BOA        1.95%      01/26/18     KRW        1,034,545,000      $ 21,242      $ 19,638       $ 1,604   

Interest Rate Swaption KRW

    CBK        1.94%      01/26/18     KRW        2,069,095,000        41,672        38,846         2,826   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

  

    3,103,640,000      $ 62,914      $ 58,484       $ 4,430   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

  

Interest Rate Swaption KRW

    BOA        1.95%      01/26/18     KRW        1,034,545,000      $ 18,244      $ 19,638       $ (1,394)   

Interest Rate Swaption KRW

    CBK        1.94%      01/26/18     KRW        2,069,095,000        37,206        38,847         (1,641)   

Interest Rate Swaption USD

    GSC        2.25%      07/27/16     USD        6,025,000        55,872        35,547         20,325   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

  

    3,109,665,000      $ 111,322      $ 94,032       $ 17,290   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total purchased swaption contracts

  

    6,213,305,000      $ 174,236      $   152,516       $         21,720   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description  

Counter-

party

   

Exercise Price/FX    

Rate/ Rate

    Expiration Date          Number of
Contracts
    Market
Value †
    Premiums
Paid 
(Received)
by Fund 
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Written swaption contracts:

               

Puts

  

Interest Rate Swaption USD

    GSC        2.50% USD      07/27/16     USD        (6,025,000)      $ (28,638)      $ (8,435)      $ (20,203)   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total written swaption contracts

  

    (6,025,000)      $     (28,638)      $     (8,435)      $ (20,203)   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description    Number of
Contracts
    

Expiration

Date

    

Notional

Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
    (Depreciation)    
 

Short position contracts:

  

Euro-Bund Future

     4         03/08/2016       $ 694,477       $ 707,828       $ (13,351)   

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     4         03/21/2016         507,125         518,313         (11,188)   

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     32         03/31/2016                   3,808,198                   3,861,500         (53,302)   
              

 

 

 

Total

  

   $ (77,841)   
              

 

 

 
  
              

 

 

 

Total futures contracts

  

   $                 (77,841)   
              

 

 

 

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 

Counter-

party

   Payments made
by Fund
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Notional    

Amount    

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Date          
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Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

BCLY

   1.98% Fixed    3M KRW KSDA    KRW     1,605,000,000         12/16/25       $  —           $  —           $ (24,436)       $ (24,436)   

BCLY

   3M KRW KSDA    1.54% Fixed    KRW     7,363,975,000         12/16/17         —             —             2,661          2,661    

BCLY

   2.72% Fixed    6M PLN WIBOR    PLN     6,545,000         12/16/25         —             —             (54,754)         (54,754)   

BOA

   1M MXIBTIIE    6.65% Fixed    MXN     15,975,000         12/06/23         —             —             55,169          55,169    

BOA

   3M Banco Central De La Republica    6.31% Fixed    COP     463,050,000         10/22/20         —             —             (3,469)         (3,469)   

BOA

   5.19% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     1,202,275,000         12/16/19         —             —             15,245          15,245    

BOA

   5.62% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     1,066,390,000         10/22/17         —             —             3,502          3,502    

BOA

   BZDIOVRA    12.32% Fixed    BRL     2,880,798         01/02/18         —             —             (48,112)         (48,112)   

BOA

   BZDIOVRA    8.95% Fixed    BRL     1,872,880         01/02/23         —             —                 (301,611)             (301,611)   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

DEUT

   2.68% Fixed    6M PLN WIBOR    PLN     2,105,000         07/13/25       $ —           $ —           $ (23,889)       $ (23,889)   

DEUT

   6M PLN WIBOR    2.28% Fixed    PLN     1,280,000         06/17/25         —             —             3,626          3,626    

DEUT

   6M PLN WIBOR    2.14% Fixed    PLN     1,600,000         06/17/25         —             —             (564)         (564)   

DEUT

   6M THBFIX    1.82% Fixed    THB     72,675,000         09/17/24         —             —             219,945          219,945    

DEUT

   Brazil Cetip Interbank Deposit Rate    16.49% Fixed    BRL     4,982,484         01/02/19         —             —             32,867          32,867    

DEUT

   BZDIOVRA    10.61% Fixed    BRL     346,687         01/02/17         —             —             (2,228)         (2,228)   

DEUT

   BZDIOVRA    10.50% Fixed    BRL     333,245         01/02/17         —             —             (2,802)         (2,802)   

DEUT

   BZDIOVRA    10.55% Fixed    BRL     692,024         01/02/17         —             —             (5,162)         (5,162)   

DEUT

   BZDIOVRA    9.12% Fixed    BRL     7,874,558         01/02/17         —             —             (246,129)         (246,129)   

GSC

   4.28% Fixed    1M MXIBTIIE    MXN     122,950,000         11/29/17         —             —             (29,215)         (29,215)   

GSC

   3M Banco Central De La Republica    7.11% Fixed    COP     1,219,105,000         03/16/21         —             —             1,395          1,395    

GSC

   6.49% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     2,752,225,000         03/16/18         —             —             (721)         (721)   

GSC

   3M ZAR JIBAR    7.00% Fixed    ZAR     7,109,000         08/21/27         —             —             (60,304)         (60,304)   

GSC

   2.46% Fixed    6M HUF BUBOR    HUF     321,000,000         03/13/20         —             —             (63,630)         (63,630)   

GSC

   BZDIOVRA    9.03% Fixed    BRL     2,176,869         01/02/17         —             —             (64,230)         (64,230)   

GSC

   4.86% Fixed    CLICP Camara Promedio A    CLP     285,500,000         03/16/26         —             —             (6,730)         (6,730)   

GSC

   CLICP Camara Promedio A    4.50% Fixed    CLP     507,975,000         03/16/21         —             —             8,185          8,185    

JPM

   4.28% Fixed    1M MXIBTIIE    MXN     127,875,000         11/22/17         —             —             (31,624)         (31,624)   

JPM

   5.24% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     2,106,949,142         12/18/19         —             —             25,768          25,768    

JPM

   5.25% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     2,197,870,000         12/16/19         —             —             34,088          34,088    

JPM

   3M ZAR JIBAR    8.03% Fixed    ZAR     2,185,000         09/18/23         —             —             (4,654)         (4,654)   

JPM

   BZDIOVRA    15.13% Fixed    BRL     1,067,556         01/02/23         —             —             (15,622)         (15,622)   

MSC

   3M Banco Central De La Republica    6.31% Fixed    COP     1,870,280,000         10/05/20         —             —             (13,802)         (13,802)   

MSC

   3M Banco Central De La Republica    6.14% Fixed    COP     978,640,000         10/16/20         —             —             (9,334)         (9,334)   

MSC

   5.41% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     2,253,790,000         10/16/17         —             —             9,625          9,625    

MSC

   5.50% Fixed    3M Banco Central De La Republica    COP     4,212,780,000         10/05/17         —             —             15,559          15,559    

MSC

   3M ZAR JIBAR    8.47% Fixed    ZAR     74,155,000         03/16/21         —             —             7,237          7,237    

MSC

   11.46% Fixed    BZDIOVRA    BRL     5,356,245         01/04/21         —             —             332,365          332,365    
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                 $         —           $      —           $ (245,785)       $ (245,785)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 

Payments made

by Fund

  

Payments received by

Fund

  

Notional Amount

     Expiration
Date
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

2.03% Fixed

   3M USD LIBOR      USD         1,550,000         12/03/25       $ —           $ —         $ (37,656)       $       (37,656)   

2.12% Fixed

   3M USD LIBOR      USD         1,625,000         11/27/25         —             —           (53,833)         (53,833)   

3M USD LIBOR

   0.99% Fixed      USD         8,350,000         11/27/17         —             —           34,187          34,187    

3M USD LIBOR

   0.97% Fixed      USD         7,950,000         12/03/17         —             —           27,630          27,630    

3M USD LIBOR

   1.90% Fixed      USD         810,000         07/29/26         —             —                     
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

               $         —           $      —         $     (29,666)       $ (29,666)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Currency    Buy / Sell      Delivery Date    Counterparty    Contract
Amount
     Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

AUD

   Buy       03/16/16    DEUT    $     1,406,944       $             1,433,562       $ 26,618    

AUD

   Buy       03/16/16    BCLY      82,623         81,212         (1,411)   

AUD

   Buy       03/16/16    JPM      94,098         91,805         (2,293)   

AUD

   Sell       03/16/16    CBK      1,706,006         1,659,543                         46,463    

AUD

   Sell       03/16/16    NAB      689,716         685,003         4,713    

BRL

   Buy       02/02/16    DEUT      193,112         196,158         3,046    

BRL

   Buy       03/02/16    MSC      1,631,379         1,650,861         19,482    

BRL

   Buy       03/02/16    CBK      432,026         442,129         10,103    

BRL

   Buy       03/02/16    MSC      670,739         679,912         9,173    

BRL

   Buy       03/02/16    MSC      375,671       $ 382,930         7,259    

BRL

   Buy       03/02/16    MSC      1,137,847         1,131,453         (6,394)   

BRL

   Buy       03/02/16    MSC      883,111         865,680         (17,431)   

BRL

   Buy       03/02/16    UBS      9,676,192         9,133,610         (542,582)   

BRL

   Buy       03/14/16    BOA      393,462         400,867         7,405    

BRL

   Sell       02/02/16    MSC      193,197         196,157         (2,960)   

BRL

   Sell       03/02/16    UBS      6,313,207         5,959,200         354,007    

BRL

   Sell       03/02/16    BCLY      454,317         448,321         5,996    

BRL

   Sell       03/02/16    UBS      971,731         967,233         4,498    

BRL

   Sell       03/02/16    MSC      403,026         403,736         (710)   

BRL

   Sell       03/02/16    MSC      229,739         232,335         (2,596)   

BRL

   Sell       03/02/16    DEUT      191,524         194,437         (2,913)   

BRL

   Sell       03/02/16    DEUT      498,537         506,528         (7,991)   

BRL

   Sell       03/02/16    MSC      886,913         904,073         (17,160)   

BRL

   Sell       03/02/16    MSC      856,867         879,303         (22,436)   

BRL

   Sell       03/02/16    MSC      1,317,264         1,373,942         (56,678)   

BRL

   Sell       03/02/16    HSBC      2,282,054         2,347,121         (65,067)   

CLP

   Buy       03/16/16    SSG      967,295         973,736         6,441    

CLP

   Buy       03/16/16    BCLY      113,982         112,022         (1,960)   

CLP

   Buy       03/16/16    SSG      7,876,615         7,812,591         (64,024)   

CLP

   Sell       03/16/16    SSG      5,767,089         5,720,212         46,877    

CLP

   Sell       03/16/16    BOA      195,196         196,142         (946)   

CLP

   Sell       03/16/16    CBK      50,238         51,477         (1,239)   

CLP

   Sell       03/16/16    BNP      756,981         759,361         (2,380)   

CLP

   Sell       03/16/16    BNP      2,119,654         2,126,317         (6,663)   

CNH

   Buy       03/16/16    JPM      3,202,368         3,257,156         54,788    

CNH

   Buy       03/16/16    JPM      156,281         156,085         (196)   

CNH

   Buy       03/16/16    BCLY      265,817         264,907         (910)   

CNH

   Buy       03/16/16    CBK      443,602         440,408         (3,194)   

CNH

   Sell       03/16/16    CBK      3,704,821         3,678,148         26,673    

CNH

   Sell       03/16/16    BOA      80,005         80,676         (671)   

CNH

   Sell       03/16/16    JPM      353,681         359,732         (6,051)   

COP

   Buy       03/16/16    SSG      761,303         775,849         14,546    

COP

   Buy       03/16/16    CBK      333,551         339,924         6,373    

COP

   Buy       03/16/16    DEUT      320,535         323,162         2,627    

COP

   Buy       03/16/16    DEUT      157,756         158,140         384    

COP

   Buy       03/16/16    BNP      273,925         270,357         (3,568)   

COP

   Buy       03/16/16    BOA      239,574         235,437         (4,137)   

COP

   Buy       03/16/16    SSG      925,109         900,161         (24,948)   

COP

   Sell       03/16/16    SSG      636,202         618,466         17,736    

COP

   Sell       03/16/16    SCB      1,235,950         1,228,657         7,293    

COP

   Sell       03/16/16    BOA      366,860         360,992         5,868    

COP

   Sell       03/16/16    SSG      777,100         776,213         887    

COP

   Sell       03/16/16    MSC      128,241         127,737         504    

COP

   Sell       03/16/16    SSG      130,492         130,928         (436)   

COP

   Sell       03/16/16    SSG      267,176         268,474         (1,298)   

COP

   Sell       03/16/16    SSG      266,693         268,474         (1,781)   

COP

   Sell       03/16/16    SSG      257,431         261,725         (4,294)   

COP

   Sell       03/16/16    BOA      310,765         317,645         (6,880)   

CZK

   Buy       03/16/16    JPM      737,702         743,256         5,554    

CZK

   Buy       03/16/16    BCLY      134,449         133,240         (1,209)   

CZK

   Sell       03/16/16    CBK      891,247         876,496         14,751    

EUR

   Buy       03/16/16    CBK      1,391,677         1,404,557         12,880    

EUR

   Buy       03/16/16    BOA      287,500         287,419         (81)   

EUR

   Buy       03/16/16    JPM      158,064         157,267         (797)   

EUR

   Buy       03/16/16    BCLY      164,583         162,690         (1,893)   

EUR

   Buy       03/16/16    JPM      236,489         233,189         (3,300)   

EUR

   Buy       03/16/16    BCLY      502,623         498,916         (3,707)   

EUR

   Sell       03/16/16    CBK      7,688,114         7,587,862         100,252    

EUR

   Sell       03/16/16    CBK      169,250         168,113         1,137    


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR

   Sell       03/16/16    DEUT    $     1,478,006       $             1,480,480       $ (2,474)   

GBP

   Buy       03/16/16    BOA      78,482         78,376         (106)   

GBP

   Buy       03/16/16    BCLY      52,108         49,876         (2,232)   

GBP

   Sell       03/16/16    CBK      827,629         776,635                         50,994    

GBP

   Sell       03/16/16    CBK      161,244         156,752         4,492    

GBP

   Sell       03/16/16    CBK      85,197         85,501         (304)   

HUF

   Buy       03/16/16    JPM      488,781         496,922         8,141    

HUF

   Buy       03/16/16    CBK      5,759,182         5,764,501         5,319    

HUF

   Buy       03/16/16    BOA      342,133         346,350         4,217    

HUF

   Buy       03/16/16    RBC      135,099         137,841         2,742    

HUF

   Buy       03/16/16    GSC      135,245         137,727         2,482    

HUF

   Buy       03/16/16    CSFB      451,355         453,701         2,346    

HUF

   Buy       03/16/16    BCLY      136,512         138,245         1,733    

HUF

   Buy       03/16/16    CBK      96,558         97,280         722    

HUF

   Sell       03/16/16    BNP      89,100         89,370         (270)   

HUF

   Sell       03/16/16    JPM      81,787         82,087         (300)   

HUF

   Sell       03/16/16    MSC      90,837         91,803         (966)   

HUF

   Sell       03/16/16    MSC      414,035         415,094         (1,059)   

HUF

   Sell       03/16/16    BCLY      295,582         297,319         (1,737)   

HUF

   Sell       03/16/16    BOA      685,429         688,527         (3,098)   

HUF

   Sell       03/16/16    CBK      4,560,733         4,564,945         (4,212)   

HUF

   Sell       03/16/16    JPM      739,358         751,747         (12,389)   

IDR

   Buy       02/09/16    MSC      397,244         407,442         10,198    

IDR

   Buy       03/16/16    CBK      3,197,236         3,296,452         99,216    

IDR

   Buy       03/16/16    BOA      682,395         700,281         17,886    

IDR

   Buy       03/16/16    BCLY      319,129         322,764         3,635    

IDR

   Buy       03/16/16    BCLY      171,665         171,311         (354)   

IDR

   Sell       03/16/16    BCLY      642,049         644,881         (2,832)   

IDR

   Sell       03/16/16    DEUT      246,586         249,448         (2,862)   

IDR

   Sell       03/16/16    CBK      109,351         112,744         (3,393)   

IDR

   Sell       03/16/16    MSC      124,032         127,926         (3,894)   

IDR

   Sell       03/16/16    BNP      236,249         241,965         (5,716)   

IDR

   Sell       03/16/16    JPM      493,583         503,644         (10,061)   

IDR

   Sell       04/01/16    MSC      219,954         220,853         (899)   

ILS

   Buy       03/16/16    BCLY      84,912         83,416         (1,496)   

ILS

   Buy       03/16/16    JPM      158,915         155,458         (3,457)   

ILS

   Buy       03/16/16    GSC      1,413,343         1,400,386         (12,957)   

ILS

   Sell       03/16/16    CBK      1,678,530         1,639,261         39,269    

INR

   Buy       03/16/16    CBK      133,702         134,185         483    

INR

   Buy       03/16/16    BOA      895,829         886,824         (9,005)   

INR

   Buy       03/16/16    BCLY      776,710         761,920         (14,790)   

INR

   Buy       03/16/16    JPM      1,209,109         1,187,500         (21,609)   

INR

   Sell       03/16/16    BCLY      183,829         179,791         4,038    

INR

   Sell       03/16/16    DEUT      581,970         582,202         (232)   

KRW

   Buy       02/11/16    JPM      475,577         468,028         (7,549)   

KRW

   Buy       03/16/16    BOA      3,391,368         3,342,120         (49,248)   

KRW

   Sell       03/16/16    BOA      2,798,758         2,758,116         40,642    

KRW

   Sell       03/16/16    BCLY      618,524         607,300         11,224    

KRW

   Sell       03/16/16    BCLY      955,536         950,537         4,999    

KRW

   Sell       03/16/16    SSG      464,704         460,859         3,845    

KRW

   Sell       03/16/16    CBK      84,026         85,196         (1,170)   

MXN

   Buy       03/16/16    BNP      1,786,662         1,816,878         30,216    

MXN

   Buy       03/16/16    DEUT      377,428         380,302         2,874    

MXN

   Buy       03/16/16    GSC      153,271         147,065         (6,206)   

MXN

   Buy       03/16/16    BOA      403,577         386,897         (16,680)   

MXN

   Buy       03/16/16    RBS      645,882         619,365         (26,517)   

MXN

   Buy       03/16/16    RBC      2,980,984         2,814,512         (166,472)   

MXN

   Sell       02/26/16    JPM      2,520,920         2,375,997         144,923    

MXN

   Sell       03/16/16    BOA      2,127,300         2,004,831         122,469    

MXN

   Sell       03/16/16    MSC      1,341,741         1,259,559         82,182    

MXN

   Sell       03/16/16    MSC      1,639,673         1,573,419         66,254    

MXN

   Sell       03/16/16    BNYM      866,651         815,067         51,584    

MXN

   Sell       03/16/16    BCLY      471,063         449,548         21,515    

MXN

   Sell       03/16/16    BNP      1,569,230         1,553,030         16,200    

MXN

   Sell       03/16/16    BNP      158,372         149,483         8,889    

MXN

   Sell       03/16/16    MSC      143,961         136,842         7,119    

MXN

   Sell       03/16/16    DEUT      1,159,060         1,161,955         (2,895)   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

MXN

   Sell       03/16/16    CBK    $ 815,507       $ 830,400       $ (14,893)   

MYR

   Buy       02/04/16    GSC      44,038         45,714         1,676    

MYR

   Buy       03/16/16    CBK          7,510,228                     7,705,740         195,512    

MYR

   Buy       03/16/16    TDB      2,728,164         2,802,131                         73,967    

MYR

   Buy       03/16/16    CBK      1,058,129         1,117,782         59,653    

MYR

   Buy       03/16/16    SCB      1,401,784         1,432,728         30,944    

MYR

   Buy       03/16/16    JPM      1,309,957         1,339,660         29,703    

MYR

   Buy       03/16/16    BOA      481,304         503,722         22,418    

MYR

   Buy       03/16/16    CSFB      714,202         730,396         16,194    

MYR

   Buy       03/16/16    CBK      350,530         356,923         6,393    

MYR

   Buy       03/16/16    BOA      239,955         245,384         5,429    

MYR

   Buy       03/16/16    BCLY      44,699         45,575         876    

MYR

   Buy       03/30/16    BOA      652,569         687,680         35,111    

MYR

   Buy       03/30/16    JPM      529,305         524,746         (4,559)   

MYR

   Sell       02/04/16    BCLY      44,706         45,714         (1,008)   

MYR

   Sell       03/16/16    DEUT      7,229         7,196         33    

MYR

   Sell       03/16/16    BCLY      86,768         91,150         (4,382)   

MYR

   Sell       03/16/16    BOA      182,035         187,097         (5,062)   

MYR

   Sell       03/16/16    BNP      194,653         201,489         (6,836)   

MYR

   Sell       03/16/16    DEUT      161,364         170,306         (8,942)   

MYR

   Sell       03/16/16    BOA      368,170         378,991         (10,821)   

MYR

   Sell       03/16/16    BCLY      395,165         407,775         (12,610)   

MYR

   Sell       03/16/16    BNP      466,574         482,134         (15,560)   

MYR

   Sell       03/16/16    DEUT      332,047         350,926         (18,879)   

MYR

   Sell       03/16/16    SCB      680,082         717,444         (37,362)   

MYR

   Sell       03/16/16    BCLY      1,207,055         1,264,102         (57,047)   

MYR

   Sell       03/30/16    JPM      957,781         1,021,936         (64,155)   

NGN

   Buy       04/01/16    CBK      194,062         250,769         56,707    

NGN

   Buy       04/01/16    CBK      118,333         152,911         34,578    

NGN

   Buy       04/01/16    CBK      99,873         126,306         26,433    

NGN

   Buy       04/01/16    CBK      98,107         124,318         26,211    

NGN

   Buy       04/01/16    CBK      86,743         110,244         23,501    

NGN

   Sell       04/01/16    DEUT      655,845         764,547         (108,702)   

NZD

   Buy       03/16/16    MSC      94,042         90,408         (3,634)   

NZD

   Buy       03/16/16    DEUT      1,420,103         1,414,235         (5,868)   

NZD

   Buy       03/16/16    JPM      126,048         119,467         (6,581)   

NZD

   Buy       03/16/16    BCLY      165,131         158,214         (6,917)   

NZD

   Sell       03/16/16    WEST      2,601,008         2,499,129         101,879    

PEN

   Buy       02/29/16    DEUT      108,193         108,178         (15)   

PEN

   Buy       03/16/16    UBS      83,465         83,298         (167)   

PEN

   Buy       03/16/16    BNP      442,350         435,382         (6,968)   

PEN

   Buy       03/16/16    SCB      1,145,940         1,124,953         (20,987)   

PEN

   Sell       03/16/16    SCB      1,341,595         1,317,025         24,570    

PEN

   Sell       03/16/16    SCB      975,857         966,086         9,771    

PEN

   Sell       03/16/16    BNP      838,271         830,117         8,154    

PEN

   Sell       03/16/16    BNP      216,570         213,255         3,315    

PHP

   Buy       03/16/16    CBK      83,523         84,571         1,048    

PHP

   Buy       03/16/16    CBK      591,219         590,530         (689)   

PHP

   Buy       03/29/16    SCB      838,797         851,608         12,811    

PHP

   Buy       03/29/16    BOA      48,815         49,555         740    

PHP

   Buy       03/29/16    JPM      1,902,169         1,885,980         (16,189)   

PHP

   Sell       03/16/16    SCB      263,971         261,039         2,932    

PHP

   Sell       03/16/16    JPM      78,947         78,500         447    

PHP

   Sell       03/16/16    BNP      83,525         83,524           

PLN

   Buy       03/16/16    BCLY      1,652,081         1,673,663         21,582    

PLN

   Buy       03/16/16    GSC      1,178,244         1,192,430         14,186    

PLN

   Buy       03/16/16    BCLY      179,618         171,431         (8,187)   

PLN

   Buy       03/16/16    MSC      268,789         256,413         (12,376)   

PLN

   Buy       03/16/16    CSFB      658,370         642,624         (15,746)   

PLN

   Buy       03/16/16    DEUT      1,153,052         1,114,307         (38,745)   

PLN

   Buy       03/16/16    BOA      5,380,951         5,228,669         (152,282)   

PLN

   Buy       06/17/16    TDB      1,189,069         1,188,549         (520)   

PLN

   Sell       02/18/16    GSC      349,724         336,906         12,818    

PLN

   Sell       03/16/16    BOA      9,990,927         9,708,181         282,746    

PLN

   Sell       03/16/16    BNP      1,692,167         1,661,174         30,993    

PLN

   Sell       03/16/16    BCLY      545,742         517,969         27,773    

PLN

   Sell       03/16/16    JPM      855,832         843,690         12,142    


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

PLN

   Sell       03/16/16    JPM    $ 323,354       $ 315,924       $ 7,430    

PLN

   Sell       03/16/16    DEUT      214,710         207,432         7,278    

PLN

   Sell       03/16/16    DEUT      145,731         142,043         3,688    

PLN

   Sell       03/16/16    JPM          1,023,405                     1,022,468         937    

PLN

   Sell       03/16/16    DEUT      195,542         196,167         (625)   

PLN

   Sell       03/16/16    CBK      184,658         186,125         (1,467)   

RON

   Buy       03/16/16    DEUT      1,922,574         1,922,019         (555)   

RON

   Buy       03/16/16    JPM      162,686         161,754         (932)   

RON

   Buy       03/16/16    DEUT      163,364         159,614         (3,750)   

RON

   Buy       03/16/16    JPM      339,375         335,402         (3,973)   

RON

   Buy       03/16/16    JPM      238,080         233,354         (4,726)   

RON

   Buy       03/16/16    CBK      4,588,630         4,490,816         (97,814)   

RON

   Sell       03/16/16    JPM      1,460,293         1,454,835         5,458    

RON

   Sell       03/16/16    JPM      158,761         155,807         2,954    

RON

   Sell       03/16/16    BNP      233,690         230,737         2,953    

RON

   Sell       03/16/16    BCLY      148,488         146,293         2,195    

RON

   Sell       03/16/16    BOA      399,426         397,249         2,177    

RON

   Sell       03/16/16    BNP      107,450         105,854         1,596    

RON

   Sell       03/16/16    JPM      155,894         154,618         1,276    

RUB

   Buy       03/16/16    JPM      355,704         383,500                         27,796    

RUB

   Buy       03/16/16    DEUT      121,091         135,370         14,279    

RUB

   Buy       03/16/16    JPM      794,940         807,861         12,921    

RUB

   Buy       03/16/16    DEUT      104,864         116,214         11,350    

RUB

   Buy       03/16/16    JPM      721,559         725,640         4,081    

RUB

   Buy       03/16/16    DEUT      28,715         31,861         3,146    

RUB

   Buy       03/16/16    DEUT      466,944         455,594         (11,350)   

RUB

   Buy       03/16/16    DEUT      941,416         881,826         (59,590)   

RUB

   Buy       03/16/16    CBK      3,176,987         2,933,489         (243,498)   

RUB

   Buy       03/21/16    CBK      559,862         528,515         (31,347)   

RUB

   Buy       03/21/16    CBK      1,753,627         1,594,951         (158,676)   

RUB

   Sell       03/16/16    CBK      1,830,707         1,690,394         140,313    

RUB

   Sell       03/16/16    BNP      258,671         247,031         11,640    

RUB

   Sell       03/16/16    BCLY      192,300         180,694         11,606    

RUB

   Sell       03/16/16    MSC      89,024         82,562         6,462    

RUB

   Sell       03/16/16    DEUT      190,041         193,254         (3,213)   

RUB

   Sell       03/16/16    DEUT      42,009         47,051         (5,042)   

RUB

   Sell       03/16/16    JPM      278,527         289,424         (10,897)   

RUB

   Sell       03/16/16    BOA      389,417         410,191         (20,774)   

RUB

   Sell       03/21/16    CSFB      375,112         328,868         46,244    

RUB

   Sell       03/21/16    JPM      201,585         176,128         25,457    

RUB

   Sell       03/21/16    JPM      274,125         260,926         13,199    

RUB

   Sell       03/21/16    BCLY      417,554         404,650         12,904    

THB

   Buy       03/16/16    CBK      7,205,221         7,290,693         85,472    

THB

   Buy       03/16/16    JPM      491,233         498,350         7,117    

THB

   Buy       03/16/16    JPM      290,991         295,991         5,000    

THB

   Buy       04/01/16    JPM      2,798,112         2,815,142         17,030    

THB

   Sell       03/16/16    JPM      37,435         38,012         (577)   

THB

   Sell       03/16/16    MSC      145,379         147,297         (1,918)   

THB

   Sell       03/16/16    BNP      141,805         144,222         (2,417)   

THB

   Sell       03/16/16    BOA      431,142         434,624         (3,482)   

THB

   Sell       03/16/16    BCLY      208,584         213,259         (4,675)   

THB

   Sell       03/16/16    CBK      443,892         449,158         (5,266)   

THB

   Sell       03/16/16    BCLY      614,272         624,126         (9,854)   

THB

   Sell       03/16/16    BNP      670,008         680,025         (10,017)   

THB

   Sell       03/16/16    JPM      484,532         495,555         (11,023)   

TRY

   Buy       02/12/16    HSBC      837,614         860,563         22,949    

TRY

   Buy       02/12/16    BOA      114,220         117,349         3,129    

TRY

   Buy       03/16/16    DEUT      648,951         669,721         20,770    

TRY

   Buy       03/16/16    GSC      685,978         704,794         18,816    

TRY

   Buy       03/16/16    JPM      498,827         516,070         17,243    

TRY

   Buy       03/16/16    CBK      8,978,570         8,984,626         6,056    

TRY

   Buy       03/16/16    JPM      236,250         238,828         2,578    

TRY

   Sell       02/12/16    DEUT      151,061         155,118         (4,057)   

TRY

   Sell       02/29/16    SSG      109,382         110,067         (685)   

TRY

   Sell       03/16/16    BCLY      353,443         352,397         1,046    

TRY

   Sell       03/16/16    BNP      87,252         86,846         406    

TRY

   Sell       03/16/16    BNP      408,682         409,181         (499)   


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

TRY

   Sell       03/16/16    MSC    $ 124,663       $ 125,259       $ (596)   

TRY

   Sell       03/16/16    DEUT      110,804         113,569         (2,765)   

TRY

   Sell       03/16/16    JPM      142,148         145,970         (3,822)   

TRY

   Sell       03/16/16    BNP      224,350         230,144         (5,794)   

TRY

   Sell       03/16/16    BOA      408,578         417,532         (8,954)   

TRY

   Sell       03/16/16    GSC          1,520,588                     1,531,508         (10,920)   

TRY

   Sell       03/16/16    GSC      1,062,151         1,078,904         (16,753)   

UYU

   Sell       03/04/16    CBK      207,134         202,549         4,585    

UYU

   Sell       03/16/16    HSBC      58,862         57,805         1,057    

UYU

   Sell       03/16/16    HSBC      85,168         84,295         873    

UYU

   Sell       03/16/16    HSBC      98,649         98,699         (50)   

ZAR

   Buy       03/16/16    BCLY      4,142,206         4,155,543                         13,337    

ZAR

   Buy       03/16/16    JPM      239,889         236,476         (3,413)   

ZAR

   Buy       03/16/16    JPM      636,550         630,810         (5,740)   

ZAR

   Buy       03/16/16    JPM      384,701         372,121         (12,580)   

ZAR

   Buy       03/16/16    DEUT      325,085         311,786         (13,299)   

ZAR

   Buy       03/16/16    CBK      8,041,038         7,779,983         (261,055)   

ZAR

   Sell       03/16/16    CBK      6,859,549         6,636,851         222,698    

ZAR

   Sell       03/16/16    BOA      434,606         420,727         13,879    

ZAR

   Sell       03/16/16    BCLY      402,424         389,342         13,082    

ZAR

   Sell       03/16/16    DEUT      239,008         236,101         2,907    

ZAR

   Sell       03/16/16    GSC      212,925         210,270         2,655    

ZAR

   Sell       03/16/16    MSC      84,510         82,984         1,526    

ZAR

   Sell       03/16/16    GSC      463,967         464,091         (124)   

ZAR

   Sell       03/16/16    DEUT      64,485         66,762         (2,277)   
                   

 

 

 

Total

                    $ 751,824    
                   

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Counterparty Abbreviations:

BCLY   

Barclays

BNP   

BNP Paribas Securities Services

BOA   

Banc of America Securities LLC

CBK   

Citibank NA

CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

GSC   

Goldman Sachs & Co.

HSBC   

HSBC Bank USA

JPM   

JP Morgan Chase & Co.

MSC   

Morgan Stanley

NAB   

National Australia Bank Limited

RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

RBS   

RBS Greenwich Capital

SCB   

Standard Chartered Bank

SSG   

State Street Global Markets LLC

TDB   

Toronto-Dominion Bank

UBS   

UBS AG

WEST   

Westpac International

Currency Abbreviations:

AUD   

Australian Dollar

BRL   

Brazilian Real

CLP   

Chilean Peso

CNH   

Chinese Renminbi

COP   

Colombian Peso

CZK   

Czech Koruna

EGP   

Egyptian Pound

EUR   

Euro

GBP   

British Pound

HUF   

Hungarian Forint

IDR   

Indonesian Rupiah

ILS   

Israeli Shekel


 

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  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

INR   

Indian Rupee

KRW   

South Korean Won

MXN   

Mexican Peso

MYR   

Malaysian Ringgit

NGN   

Nigerian Naira

NZD   

New Zealand Dollar

PEN   

Peruvian Nuevo Sol

PHP   

Philippine Peso

PLN   

Polish Zloty

RON   

New Romanian Leu

RUB   

Russian Ruble

THB   

Thai Baht

TRY   

Turkish Lira

USD   

United States Dollar

UYU   

Uruguayan Peso

ZAR   

South African Rand

Other Abbreviations:

BUBOR   

Budapest Interbank Offered Rate

BZDIOVRA   

Brazil Cetip Interbank Deposit Rate

CLICP   

Sinacofi Chile Interbank Offered Rate

JIBAR   

Johannesburg Interbank Agreed Rate

JSC   

Joint Stock Company

KSDA   

Korea Securities Dealers Association

LIBOR   

London Interbank Offered Rate

MXIBTIIE   

Mexico Interbank Equilibrium Interest Rate

OJSC   

Open Joint Stock Company

OTC   

Over-the-Counter

THBFIX   

Thai Baht Interest Rate Fixing

WIBOR   

Warsaw Interbank Offered Rate


 

  The Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Corporate Bonds

   $ 40,288,745        $ —        $ 40,288,745        $ —    

Foreign Government Obligations

     108,426,712          —          108,426,712          —    

Convertible Bonds

     206,028          —          206,028          —    

Purchased Options

     440,208          —          440,208          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     3,773,980          —          3,773,980          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     829,060          —          829,060          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       153,964,733        $                     —        $       153,964,733        $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (3,022,156)       $ —        $ (3,022,156)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (77,841)         (77,841)         —          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (1,104,511)         —          (1,104,511)         —    

Written Options

     (433,337)         —          (433,337)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (4,637,845)       $ (77,841)       $ (4,560,004)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount           Market Value  

Common Stocks - 97.8%

     
  

Banks - 13.1%

     
989,930   

BB&T Corp.

      $        32,331,114   
1,837,820   

JP Morgan Chase & Co.

        109,350,290   
495,805   

M&T Bank Corp.

        54,627,795   
968,995   

PNC Financial Services Group, Inc.

        83,963,417   
946,140   

US Bancorp

        37,902,368   
2,505,650   

Wells Fargo & Co.

        125,858,799   
        

 

 

 
           444,033,783   
        

 

 

 
  

Capital Goods - 10.5%

     
307,445   

3M Co.

        46,424,195   
375,290   

Caterpillar, Inc.

        23,358,050   
1,187,385   

Eaton Corp. plc

        59,974,816   
2,979,820   

General Electric Co.

        86,712,762   
376,250   

Honeywell International, Inc.

        38,829,000   
371,300   

Raytheon Co.

        47,615,512   
601,230   

United Technologies Corp.

        52,721,859   
        

 

 

 
           355,636,194   
        

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.7%

     
413,010   

Waste Management, Inc.

        21,868,879   
        

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 0.0%

     
23,700   

VF Corp.

        1,483,620   
        

 

 

 
  

Consumer Services - 1.2%

     
329,400   

McDonald’s Corp.

        40,773,132   
        

 

 

 
  

Diversified Financials - 3.2%

     
265,220   

Ameriprise Financial, Inc.

        24,042,193   
191,935   

BlackRock, Inc.

        60,317,493   
802,420   

Invesco Ltd.

        24,016,431   
        

 

 

 
           108,376,117   
        

 

 

 
  

Energy - 10.5%

     
972,850   

Chevron Corp.

        84,122,339   
878,620   

Enbridge, Inc.

        30,400,252   
1,031,380   

Exxon Mobil Corp.

        80,292,933   
783,455   

Occidental Petroleum Corp.

        53,925,208   
507,180   

Phillips 66

        40,650,477   
2,739,190   

Suncor Energy, Inc.

        64,507,925   
        

 

 

 
           353,899,134   
        

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.6%

     
325,500   

Wal-Mart Stores, Inc.

        21,600,180   
        

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 6.4%

     
915,350   

British American Tobacco plc

        51,006,460   
1,033,950   

Coca-Cola Co.

        44,377,134   
261,140   

Diageo plc ADR

        28,116,944   
828,705   

Kraft Heinz Co.

        64,688,712   
302,255   

Philip Morris International, Inc.

        27,205,972   
        

 

 

 
           215,395,222   
        

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.6%

     
255,565   

Procter & Gamble Co.

        20,877,105   
        

 

 

 
  

Insurance - 6.8%

     
659,500   

Chubb Ltd.

        74,569,665   
1,592,450   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

        84,925,358   
969,220   

MetLife, Inc.

        43,275,673   
691,600   

Principal Financial Group, Inc.

        26,280,800   
        

 

 

 
           229,051,496   
        

 

 

 
  

Materials - 1.7%

     
674,470   

Dow Chemical Co.

        28,327,740   
367,595   

Nucor Corp.

                         14,361,936   
320,030   

Packaging Corp. of America

        16,267,125   
        

 

 

 
           58,956,801   
        

 

 

 


 

  The Hartford Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Media - 0.9%

     
804,915   

Thomson Reuters Corp.

      $        30,103,821   
        

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 13.3%

     
154,100   

Amgen, Inc.

        23,535,693   
1,079,140   

AstraZeneca plc ADR

        34,769,891   
552,910   

Bristol-Myers Squibb Co.

        34,368,886   
1,067,950   

Johnson & Johnson

        111,536,698   
1,921,015   

Merck & Co., Inc.

        97,337,830   
337,446   

Novartis AG

        26,143,093   
2,692,846   

Pfizer, Inc.

        82,104,874   
153,466   

Roche Holding AG

        39,751,401   
        

 

 

 
           449,548,366   
        

 

 

 
  

Retailing - 3.1%

     
839,820   

Home Depot, Inc.

        105,615,763   
        

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 4.6%

     
563,700   

Analog Devices, Inc.

        30,360,882   
2,459,540   

Intel Corp.

        76,294,931   
881,836   

Maxim Integrated Products, Inc.

        29,453,322   
354,430   

Texas Instruments, Inc.

        18,759,980   
        

 

 

 
           154,869,115   
        

 

 

 
  

Software & Services - 4.2%

     
2,556,075   

Microsoft Corp.

        140,814,172   
        

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 2.5%

     
3,490,750   

Cisco Systems, Inc.

        83,044,942   
        

 

 

 
  

Telecommunication Services - 3.3%

     
1,096,840   

BCE, Inc.

        44,182,084   
1,368,274   

Verizon Communications, Inc.

        68,372,652   
        

 

 

 
           112,554,736   
        

 

 

 
  

Transportation - 1.4%

     
438,560   

Union Pacific Corp.

        31,576,320   
172,860   

United Parcel Service, Inc. Class B

        16,110,552   
        

 

 

 
           47,686,872   
        

 

 

 
  

Utilities - 9.2%

     
339,520   

CMS Energy Corp.

        13,200,538   
646,010   

Dominion Resources, Inc.

        46,622,542   
422,430   

Duke Energy Corp.

        31,808,979   
761,940   

Eversource Energy

        40,992,372   
2,164,423   

National Grid plc

        30,493,900   
334,640   

NextEra Energy, Inc.

        37,382,634   
275,800   

Sempra Energy

        26,132,050   
1,020,490   

UGI Corp.

        34,696,660   
1,256,740   

Xcel Energy, Inc.

        48,032,603   
        

 

 

 
           309,362,278   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $2,908,633,866)

        3,305,551,728   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $2,908,633,866)

        3,305,551,728   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 2.2%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 2.2%

     
73,745,766   

Federated Prime Obligations Fund

        73,745,766   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $73,745,766)

                         73,745,766   
        

 

 

 


 

  The Hartford Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Investments
(cost $2,982,379,632)^

     100.0%       $ 3,379,297,494   
  

Other Assets and Liabilities

     0.0%         685,553   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $   3,379,983,047   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 539,824,742   

Unrealized Depreciation

     (142,906,880
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $      396,917,862   
  

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Other Abbreviations:

    
ADR   

American Depositary Receipt

  


 

  The Hartford Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

      Percentage of Net
Assets
 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    5.2  %     

Consumer Staples

    7.6          

Energy

    10.5          

Financials

    23.1          

Health Care

    13.3          

Industrials

    12.6          

Information Technology

    11.3          

Materials

    1.7          

Telecommunication Services

    3.3          

Utilities

    9.2          
 

 

 

 

Total

    97.8  %     
 

 

 

 

Short-Term Investments

    2.2          

Other Assets & Liabilities

    0.0          
 

 

 

 

Total

    100.0  %     
 

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.   


 

  The Hartford Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Banks

   $ 444,033,783        $ 444,033,783        $ —        $ —    

Capital Goods

     355,636,194          355,636,194          —          —    

Commercial & Professional Services

     21,868,879          21,868,879          —          —    

Consumer Durables & Apparel

     1,483,620          1,483,620          —          —    

Consumer Services

     40,773,132          40,773,132          —          —    

Diversified Financials

     108,376,117          108,376,117          —          —    

Energy

     353,899,134          353,899,134          —          —    

Food & Staples Retailing

     21,600,180          21,600,180          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     215,395,222          164,388,762          51,006,460          —    

Household & Personal Products

     20,877,105          20,877,105          —          —    

Insurance

     229,051,496          229,051,496          —          —    

Materials

     58,956,801          58,956,801          —          —    

Media

     30,103,821          30,103,821          —          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     449,548,366          383,653,872          65,894,494          —    

Retailing

     105,615,763          105,615,763          —          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     154,869,115          154,869,115          —          —    

Software & Services

     140,814,172          140,814,172          —          —    

Technology Hardware & Equipment

     83,044,942          83,044,942          —          —    

Telecommunication Services

     112,554,736          112,554,736          —          —    

Transportation

     47,686,872          47,686,872          —          —    

Utilities

     309,362,278          278,868,378          30,493,900          —    

Short-Term Investments

     73,745,766          73,745,766          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $   3,379,297,494        $   3,231,902,640        $       147,394,854        $                   —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount         Market Value  

Corporate Bonds - 4.7%

     
  

Auto Parts & Equipment - 0.2%

     
$        9,000,000   

Titan International, Inc.
6.88%, 10/01/2020

      $          6,583,320   
        

 

 

 
  

Chemicals - 0.5%

     
6,000,000   

Chemours Co.
6.63%, 05/15/2023(1)

        3,675,000   
  

Hexion, Inc.

     
12,816,000   

6.63%, 04/15/2020

        9,932,400   
1,500,000   

8.88%, 02/01/2018

        1,020,000   
6,550,000   

Momentive Performance Materials, Inc.
3.88%, 10/24/2021

        4,404,875   
        

 

 

 
           19,032,275   
        

 

 

 
  

Coal - 0.0%

     
1,000,000   

Peabody Energy Corp.
6.00%, 11/15/2018

        85,000   
        

 

 

 
  

Commercial Banks - 1.6%

     
5,250,000   

Access Bank plc
9.25%, 06/24/2021(1)(2)

        4,370,152   
  EUR        7,400,000   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
7.00%, 02/19/2019(2)(3)(4)

        7,541,835   
6,300,000   

Banco Santander S.A.
6.25%, 03/12/2019(2)(3)(4)

        6,278,809   
  

Credit Agricole S.A.

     
$        4,600,000   

6.63%, 09/23/2019(1)(2)(3)

        4,328,204   
5,000,000   

6.63%, 09/23/2019(2)(3)(4)

        4,704,570   
5,150,000   

7.88%, 01/23/2024(1)(2)(3)

        5,014,030   
4,500,000   

Credit Suisse Group AG
7.50%, 12/11/2023(1)(2)(3)

        4,619,610   
4,220,000   

HSBC Holdings plc
6.38%, 03/30/2025(2)(3)

        4,066,434   
4,695,000   

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(2)(3)

        4,551,216   
4,980,000   

Royal Bank of Scotland Group plc
7.50%, 08/10/2020(2)(3)

        5,067,150   
9,415,000   

Societe Generale S.A.
6.00%, 01/27/2020(1)(2)(3)

        8,626,211   
5,200,000   

UniCredit S.p.A.
8.00%, 06/03/2024(2)(3)(4)

        4,382,092   
        

 

 

 
           63,550,313   
        

 

 

 
  

Commercial Services - 0.2%

     
7,100,000   

Ancestry.com Holdings LLC
9.63%, 10/15/2018(1)(5)

        6,629,625   
        

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.2%

     
4,000,000   

CIMPOR Financial Operations B.V.
5.75%, 07/17/2024(1)

        2,460,000   
4,795,000   

Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.
6.50%, 07/01/2021

        4,231,588   
        

 

 

 
           6,691,588   
        

 

 

 
  

Electric - 0.1%

     
8,000,000   

GenOn Energy, Inc.
7.88%, 06/15/2017

        6,400,000   
        

 

 

 
  

Food - 0.5%

     
  GBP      10,335,000   

Iceland Bondco plc
4.84%, 07/15/2020(1)(2)

        12,370,120   
$        7,500,000   

Marfrig Holding Europe B.V.
6.88%, 06/24/2019(1)

        6,740,625   
        

 

 

 
           19,110,745   
        

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.1%

     
7,685,000   

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(1)

        4,860,763   
        

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Iron/Steel - 0.2%   
$        5,400,000   

AK Steel Corp.
8.75%, 12/01/2018

   $          4,603,500   
4,000,000   

United States Steel Corp.
7.00%, 02/01/2018

     2,520,000   
     

 

 

 
        7,123,500   
     

 

 

 
   Lodging - 0.4%   
12,189,000   

Chester Downs & Marina LLC / Chester Downs Finance Corp.
9.25%, 02/01/2020(1)

     8,410,410   
8,075,000   

Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz L.P. / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp.
6.38%, 06/01/2021(1)

     7,287,687   
     

 

 

 
        15,698,097   
     

 

 

 
   Oil & Gas - 0.4%   
14,100,000   

American Energy-Permian Basin LLC / AEPB Finance Corp.
7.11%, 08/01/2019(1)(2)

     4,230,000   
6,065,000   

KCA Deutag UK Finance plc
7.25%, 05/15/2021(1)

     3,639,000   
7,065,000   

Shelf Drilling Holdings Ltd.
8.63%, 11/01/2018(1)

     4,945,500   
2,500,000   

WPX Energy, Inc.
7.50%, 08/01/2020

     1,570,250   
     

 

 

 
        14,384,750   
     

 

 

 
   Oil & Gas Services - 0.1%   
6,500,000   

Borets Finance Ltd.
7.63%, 09/26/2018(4)

     5,229,250   
     

 

 

 
   Retail - 0.1%   
10,000,000   

Claire’s Stores, Inc.
9.00%, 03/15/2019(1)

     5,975,000   
     

 

 

 
   Software - 0.1%   
5,165,000   

Infor Software Parent LLC
7.13%, 05/01/2021(1)(5)

     3,680,063   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $238,717,526)

     185,034,289   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 88.9%(6)

  

   Advertising - 0.9%   
35,551,350   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     33,929,497   
     

 

 

 
   Aerospace/Defense - 0.6%   
8,449,283   

Fly Funding II S.a.r.l.
3.50%, 08/09/2019

     8,343,667   
14,892,909   

Transdigm, Inc.
3.50%, 05/14/2022

     14,262,343   
     

 

 

 
        22,606,010   
     

 

 

 
   Agriculture - 0.1%   
3,882,952   

Pinnacle Operating Corp.
4.75%, 11/15/2018

     3,572,316   
     

 

 

 
   Auto Manufacturers - 0.3%   
11,734,612   

Jaguar Holding Co.
4.25%, 08/18/2022

     11,497,456   
     

 

 

 
   Auto Parts & Equipment - 0.4%   
11,716,575   

CS Intermediate Holdco 2 LLC
4.00%, 04/04/2021

     11,203,975   
5,689,751   

Tower Automotive Holdings USA LLC
4.00%, 04/23/2020

     5,433,712   
     

 

 

 
        16,637,687   
     

 

 

 
   Beverages - 0.6%   
23,522,540   

Charger OpCo B.V.
4.25%, 07/02/2022

     23,199,105   
     

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Biotechnology - 0.1%   
      $        5,541,609   

PQ Corp.
4.00%, 08/07/2017

   $          5,482,757   
     

 

 

 
   Chemicals - 2.9%   
41,143,387   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     36,343,188   
7,615,918   

Hii Holding Corp.
4.25%, 12/20/2019

     7,235,122   
  

Ineos U.S. Finance LLC

  
22,120,425   

3.75%, 05/04/2018

     21,290,909   
2,312,516   

4.25%, 03/31/2022

     2,202,672   
18,723,351   

Nexeo Solutions LLC

5.00%, 09/08/2017

     18,099,302   
8,909,562   

Solenis International L.P. Co.
4.25%, 07/31/2021

     8,491,971   
20,620,062   

Univar, Inc.
4.25%, 07/01/2022

     19,944,137   
     

 

 

 
        113,607,301   
     

 

 

 
   Coal - 1.0%   
  

American Energy - Marcellus LLC

  
16,880,000   

5.25%, 08/04/2020

     3,342,240   
3,335,000   

8.50%, 08/04/2021

     75,038   
  

Arch Coal, Inc.

  
13,310,887   

0.00%, 01/12/2017(7)

     12,711,897   
56,816,936   

6.25%, 05/16/2018

     16,745,087   
14,018,344   

Peabody Energy Corp.
4.25%, 09/24/2020

     5,938,731   
     

 

 

 
        38,812,993   
     

 

 

 
   Commercial Services - 5.2%   
25,655,710   

Affinion Group, Inc.
6.75%, 04/30/2018

     23,122,209   
  

Brickman Group Ltd.

  
40,284,638   

4.00%, 12/18/2020

     38,938,728   
11,912,388   

7.50%, 12/17/2021

     10,773,325   
  

Brock Holdings III, Inc.

  
14,799,235   

6.00%, 03/16/2017

     13,800,287   
4,898,000   

10.00%, 03/16/2018

     3,526,560   
  

Capital Automotive L.P.

  
5,906,562   

4.00%, 04/10/2019

     5,890,850   
3,305,000   

6.00%, 04/30/2020

     3,234,769   
17,181,324   

LM U.S. Corp. Acquisition, Inc.

4.75%, 10/25/2019

     17,111,567   
6,983,732   

Moneygram International, Inc.
4.25%, 03/27/2020

     6,378,452   
12,185,858   

ON Assignment, Inc.
3.75%, 06/03/2022

     12,160,511   
6,104,632   

Quikrete Holdings, Inc.
7.00%, 03/26/2021

     6,066,478   
3,747,119   

RH Donnelley, Inc.
9.75%, 12/31/2016

     1,105,400   
27,579,563   

ServiceMaster Co.
4.25%, 07/01/2021

     27,296,872   
28,641,307   

TransUnion LLC
3.50%, 04/09/2021

     27,628,550   
8,623,522   

Vantiv LLC
3.75%, 06/13/2021

     8,584,716   
     

 

 

 
        205,619,274   
     

 

 

 
   Construction Materials - 0.2%   
8,729,362   

Summit Materials LLC
4.25%, 07/17/2022

     8,587,510   
     

 

 

 
   Distribution/Wholesale - 1.1%   
15,520,000   

FPC Holdings, Inc.
5.25%, 11/19/2019

     10,728,200   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        14,962,500   

HD Supply, Inc.
3.75%, 08/13/2021

   $        14,700,656   
  

PowerTeam Services LLC

  
16,363,878   

4.25%, 05/06/2020

     15,975,237   
2,665,000   

8.25%, 11/06/2020

     2,492,894   
     

 

 

 
     43,896,987   
     

 

 

 
   Diversified Financial Services - 3.3%   
9,136,023   

Grosvenor Capital Management Holdings L.P.
3.75%, 01/04/2021

     8,762,999   
8,507,636   

Ipreo Holdings LLC
4.00%, 08/06/2021

     8,135,426   
11,723,515   

RBS Holding Co. LLC
10.50%, 03/23/2017

     9,964,988   
8,985,418   

RP Crown Parent LLC
6.00%, 12/21/2018

     7,868,620   
  

SAM Finance Lux S.a.r.l.

  
28,108,071   

4.25%, 12/17/2020

     27,925,368   
  EUR          7,752,343   

4.50%, 12/17/2020

     8,367,967   
$        35,999,828   

Silver II U.S. Holdings LLC
4.00%, 12/13/2019

     29,902,537   
6,273,801   

TransFirst, Inc.
4.75%, 11/12/2021

     6,268,280   
28,667,678   

Walter Investment Management Corp.
4.75%, 12/19/2020

     22,199,677   
     

 

 

 
        129,395,862   
     

 

 

 
   Electric - 3.6%   
  

Calpine Corp.

  
11,526,336   

3.00%, 05/03/2020

     10,805,940   
32,918,228   

3.25%, 01/31/2022

     30,922,725   
18,360,954   

3.50%, 05/27/2022

     17,382,682   
2,763,365   

4.00%, 10/09/2019

     2,686,986   
17,650,000   

Chief Exploration & Development LLC
7.50%, 05/12/2021

     10,060,500   
10,851,195   

ExGen Texas Power LLC
5.75%, 09/16/2021

     6,727,741   
8,671,116   

LA Frontera Generation LLC
4.50%, 09/30/2020

     8,287,419   
  

Pike Corp.

  
11,372,903   

5.50%, 12/22/2021

     11,252,123   
8,625,000   

9.50%, 06/22/2022

     8,394,971   
38,371,132   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     15,233,340   
70,000,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(8)

     21,097,300   
     

 

 

 
        142,851,727   
     

 

 

 
   Electronics - 1.2%   
33,532,640   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     32,895,520   
14,823,933   

Ceridian LLC
4.50%, 09/15/2020

     12,797,946   
431,545   

Provo Craft & Novelty, Inc.
10.00%, 03/22/2016(1)(8)(9)(10)

       
     

 

 

 
        45,693,466   
     

 

 

 
   Energy-Alternate Sources - 0.1%   
3,917,490   

EMG Utica LLC
4.75%, 03/27/2020

     3,329,867   
     

 

 

 
   Entertainment - 0.7%   
14,144,218   

CityCenter Holdings LLC
4.25%, 10/16/2020

     14,041,673   
16,068,348   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     14,265,640   
     

 

 

 
        28,307,313   
     

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Environmental Control - 0.4%   
$        17,524,517   

ADS Waste Holdings, Inc.
3.75%, 10/09/2019

   $        16,902,397   
     

 

 

 
   Food - 3.7%   
  

Albertsons LLC

  
29,659,805   

5.50%, 08/25/2021

     28,985,637   
5,660,000   

5.50%, 12/21/2022

     5,525,575   
  GBP          6,300,000   

Burtons Foods Ltd.
5.73%, 11/27/2020

     7,325,122   
  

Hostess Brands LLC

  
$        15,291,675   

4.50%, 08/03/2022

     15,170,565   
3,865,000   

8.50%, 08/03/2023

     3,758,712   
  

JBS USA LLC

  
19,389,410   

3.75%, 05/25/2018

     19,195,516   
6,944,631   

3.75%, 09/18/2020

     6,701,569   
44,130,000   

4.00%, 10/30/2022

     42,144,150   
16,619,552   

U.S. Foods, Inc.
4.50%, 03/31/2019

     16,365,107   
     

 

 

 
        145,171,953   
     

 

 

 
   Food Service - 0.3%   
10,874,175   

Hearthside Food Solutions
4.50%, 06/02/2021

     10,439,208   
     

 

 

 
   Forest Products & Paper - 0.3%   
10,352,811   

Wilsonart LLC
4.00%, 10/31/2019

     10,085,398   
     

 

 

 
   Hand/Machine Tools - 0.4%   
11,335,503   

Ameriforge Group, Inc.
5.00%, 12/19/2019

     4,449,185   
10,737,433   

Apex Tool Group LLC
4.50%, 01/31/2020

     10,021,568   
     

 

 

 
        14,470,753   
     

 

 

 
   Healthcare-Products - 1.5%   
10,247,188   

Alere, Inc.
4.25%, 06/18/2022

     10,124,222   
17,045,172   

Immucor, Inc.
5.00%, 08/17/2018

     15,638,945   
3,602,473   

Milk Specialties Co.
8.25%, 11/07/2018

     3,575,454   
17,007,375   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
4.25%, 05/15/2022

     16,497,154   
15,095,330   

Truven Health Analytics, Inc.
4.50%, 06/06/2019

     14,510,386   
     

 

 

 
        60,346,161   
     

 

 

 
   Healthcare-Services - 6.8%   
15,367,763   

Air Medical Group Holdings, Inc.
4.25%, 04/28/2022

     14,560,955   
  

American Renal Holdings, Inc.

  
19,749,019   

4.50%, 09/20/2019

     19,230,607   
11,234,739   

8.50%, 03/20/2020

     10,673,002   
4,636,675   

Aspen Dental Management, Inc.
5.50%, 04/30/2022

     4,628,932   
7,649,869   

CDRH Parent, Inc.
5.25%, 07/01/2021

     6,400,416   
8,080,395   

Community Health Systems, Inc.
4.00%, 01/27/2021

     7,767,280   
17,893,637   

DJO Finance LLC
4.25%, 06/08/2020

     17,207,774   
19,072,336   

Emergency Medical Services Corp.
4.25%, 05/25/2018

     18,973,542   
10,525,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

     10,440,379   
12,158,771   

IMS Health, Inc.
3.50%, 03/17/2021

     11,904,167   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

      $        32,729,206   

InVentiv Health, Inc.

7.75%, 05/15/2018

   $        32,338,068   
14,057,373   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     13,691,881   
13,577,973   

Opal Acquisition, Inc.
5.00%, 11/27/2020

     10,930,268   
26,121,790   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

     22,895,749   
  

Surgery Center Holdings, Inc.

  
12,800,700   

5.25%, 11/03/2020

     12,544,686   
9,134,286   

8.50%, 11/03/2021

     8,220,857   
  

U.S. Renal Care, Inc.

  
39,965,000   

5.25%, 12/31/2022

     39,690,440   
5,000,000   

9.00%, 12/31/2023

     4,893,750   
     

 

 

 
        266,992,753   
     

 

 

 
   Home Furnishings - 0.2%   
10,342,351   

Hillman Group, Inc.
4.50%, 06/30/2021

     9,911,385   
     

 

 

 
   Household Products/Wares - 0.8%   
32,365,000   

Sun Products Corp.
5.50%, 03/23/2020

     30,827,662   
     

 

 

 
   Insurance - 3.5%   
  

Asurion LLC

  
3,264,536   

4.25%, 07/08/2020

     2,974,808   
5,212,636   

5.00%, 05/24/2019

     4,896,646   
7,215,000   

8.50%, 03/03/2021

     6,070,917   
  

CGSC of Delaware Holdings Corp.

  
9,189,375   

5.00%, 04/16/2020

     8,770,156   
5,140,000   

8.25%, 10/16/2020

     4,848,716   
12,451,731   

Evertec Group LLC
3.25%, 04/17/2020

     11,844,709   
22,889,588   

HUB International Ltd.
4.00%, 10/02/2020

     21,900,529   
7,346,266   

National Financial Partners Corp.
4.50%, 07/01/2020

     6,999,154   
  

Sedgwick Claims Management Services, Inc.

  
34,939,890   

3.75%, 03/01/2021

     33,542,295   
18,125,000   

6.75%, 02/28/2022

     15,980,269   
20,666,528   

USI, Inc.
4.25%, 12/27/2019

     20,214,551   
     

 

 

 
        138,042,750   
     

 

 

 
   Internet - 1.2%   
36,807,881   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

     29,446,305   
20,241,226   

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
3.75%, 05/06/2021

     19,925,058   
     

 

 

 
        49,371,363   
     

 

 

 
   Leisure Time - 2.3%   
32,338,524   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     32,156,781   
  

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.

  
37,299,500   

4.75%, 07/30/2021

     35,049,967   
19,285,000   

7.75%, 07/31/2022

     16,006,550   
6,965,000   

Lindblad Expeditions, Inc.

5.50%, 05/08/2021

     6,938,881   
     

 

 

 
        90,152,179   
     

 

 

 
   Lodging - 3.1%   
16,854,975   

Caesars Entertainment Operating Co.
13.25%, 03/01/2017

     13,760,907   
38,365,295   

Caesars Entertainment Resort Properties
7.00%, 10/11/2020

     33,358,624   
29,989,298   

Caesars Growth Properties Holdings LLC
6.25%, 05/08/2021

     24,791,252   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          4,690,000   

Four Seasons Holdings, Inc.
6.25%, 12/27/2020

   $          4,613,787   
29,560,606   

MGM Resorts International
3.50%, 12/20/2019

     29,265,000   
15,905,090   

Station Casinos LLC
4.25%, 03/02/2020

     15,602,894   
     

 

 

 
        121,392,464   
     

 

 

 
   Machinery-Construction & Mining - 0.9%   
26,612,318   

American Rock Salt Holdings LLC

4.75%, 05/20/2021

     24,339,093   
16,305,409   

Neff Rental LLC
7.25%, 06/09/2021

     12,799,746   
     

 

 

 
        37,138,839   
     

 

 

 
   Machinery-Diversified - 2.6%   
21,710,900   

Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
4.75%, 11/26/2020

     20,180,282   
  

Gardner Denver, Inc.

  
35,459,550   

4.25%, 07/30/2020

     31,855,796   
  EUR        13,560,368   

4.75%, 07/30/2020

     12,974,900   
$        32,891,627   

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

     29,575,165   
8,638,672   

Paladin Brands Holding, Inc.
7.25%, 08/16/2019

     7,688,418   
     

 

 

 
           102,274,561   
     

 

 

 
   Media - 6.4%   
  

Advantage Sales & Marketing, Inc.

  
32,449,517   

4.25%, 07/23/2021

     30,921,794   
11,580,000   

7.50%, 07/25/2022

     10,125,320   
18,946,317   

AVSC Holding Corp.
4.50%, 01/24/2021

     17,904,269   
23,995,000   

Charter Communications Operating LLC
3.50%, 01/24/2023

     23,956,128   
5,598,827   

Dex Media West LLC
8.00%, 12/30/2016

     2,711,960   
7,857,914   

ION Media Networks, Inc.
4.75%, 12/18/2020

     7,661,466   
17,050,879   

Media General, Inc.
4.00%, 07/31/2020

     16,974,150   
21,665,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     21,604,121   
  

Numericable Group S.A.

  
  EUR          4,987,500   

4.56%, 07/29/2022

     5,283,447   
$          6,927,638   

4.56%, 07/31/2022

     6,579,662   
8,573,400   

Numericable U.S. LLC

4.50%, 05/21/2020

     8,236,894   
21,456,125   

Quebecor Media, Inc.
3.25%, 08/17/2020

     20,678,340   
2,487,500   

Sinclair Television Group, Inc.
3.50%, 07/30/2021

     2,450,188   
31,799,903   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     31,217,011   
  

Virgin Media Investment Holdings Ltd.

  
21,663,348   

3.50%, 06/30/2023

     21,207,985   
  GBP        18,800,000   

4.25%, 06/30/2023

     26,245,647   
     

 

 

 
        253,758,382   
     

 

 

 
   Metal Fabricate/Hardware - 0.4%   
$        16,785,150   

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     15,976,274   
     

 

 

 
   Mining - 0.2%   
10,620,977   

FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.25%, 06/30/2019

     7,336,440   
     

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Miscellaneous Manufacturing - 0.2%   
  

Husky Injection Molding Systems Ltd.

  
      $          6,559,075   

4.25%, 06/30/2021

   $          6,261,162   
2,842,551   

7.25%, 06/30/2022

     2,707,530   
     

 

 

 
        8,968,692   
     

 

 

 
   Oil & Gas - 1.8%   
5,695,000   

Callon Petroleum Co.
8.50%, 10/08/2021

     5,353,300   
18,165,801   

Drillships Ocean Ventures, Inc.
5.50%, 07/25/2021

     7,054,326   
8,464,446   

Fieldwood Energy LLC
3.88%, 09/28/2018

     5,614,721   
7,406,250   

Jefferson Gulf Coast Energy Partners LLC
11.00%, 02/27/2018

     6,517,500   
19,812,825   

KCA Deutag US Finance LLC
6.25%, 05/15/2020

     12,383,016   
13,516,478   

Pinnacle Holding Co. S.a.r.l.
4.75%, 07/30/2019

     11,184,885   
21,820,000   

Shelf Drilling Holdings Ltd.
10.00%, 10/08/2018

     10,691,800   
16,045,000   

Templar Energy LLC
8.50%, 11/25/2020

     930,610   
10,415,609   

Western Refining, Inc.
4.25%, 11/12/2020

     9,712,555   
     

 

 

 
        69,442,713   
     

 

 

 
   Oil & Gas Services - 0.9%   
21,351,200   

Crosby U.S. Acquisition Corp.
4.00%, 11/23/2020

     14,696,672   
22,934,996   

Drillships Financial Holding, Inc.
6.00%, 03/31/2021

     6,966,505   
11,762,715   

Pacific Drilling S.A.
4.50%, 06/03/2018

     3,009,255   
17,775,012   

Paragon Offshore Finance Co.
3.75%, 07/18/2021

     3,306,152   
  

Utex Industries, Inc.

  
8,891,975   

5.00%, 05/22/2021

     5,068,426   
3,000,000   

8.25%, 05/22/2022

     1,200,000   
     

 

 

 
        34,247,010   
     

 

 

 
   Packaging & Containers - 3.3%   
5,313,000   

Berlin Packaging LLC
7.75%, 10/01/2022

     4,987,579   
  

Berry Plastics Holding Corp.

  
22,204,973   

3.50%, 02/08/2020

     21,883,446   
16,781,555   

4.00%, 10/01/2022

     16,691,606   
16,826,949   

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

     15,764,832   
8,333,554   

Exopack Holdings S.A.
4.50%, 05/08/2019

     7,958,544   
  

Mauser U.S. Corp.

  
15,905,195   

4.50%, 07/31/2021

     15,467,802   
12,725,000   

8.75%, 07/31/2022

     10,689,000   
9,905,150   

Owens-Illinois, Inc.
3.50%, 09/01/2022

     9,872,958   
19,314,083   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

     19,203,800   
9,562,130   

Signode Industrial Group U.S., Inc.
3.75%, 05/01/2021

     9,131,834   
     

 

 

 
           131,651,401   
     

 

 

 
   Pharmaceuticals - 2.4%   
42,595,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     42,029,338   
23,036,340   

PRA Holdings, Inc.
4.50%, 09/23/2020

     22,863,568   
  

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

  
5,737,933   

3.75%, 12/11/2019

     5,517,367   
16,215,691   

3.75%, 08/05/2020

     15,567,063   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

      $          9,907,490   

4.00%, 04/01/2022

   $          9,522,485   
     

 

 

 
        95,499,821   
     

 

 

 
   Pipelines - 0.6%   
9,879,647   

Energy Transfer Equity L.P.
4.00%, 12/02/2019

     7,572,749   
16,399,165   

Philadelphia Energy Solutions LLC
6.25%, 04/04/2018

     15,223,837   
     

 

 

 
        22,796,586   
     

 

 

 
   Real Estate - 1.5%   
  

DTZ U.S. Borrower LLC

  
21,877,531   

4.25%, 11/04/2021

     21,203,047   
5,330,000   

9.25%, 11/04/2022

     5,258,951   
  

Realogy Corp.

  
3,892,625   

2.43%, 10/10/2016

     3,834,236   
30,958,014   

3.75%, 03/05/2020

     30,710,350   
     

 

 

 
        61,006,584   
     

 

 

 
   Retail - 6.3%   
20,013,700   

Bass Pro Group LLC
4.00%, 06/05/2020

     19,113,083   
5,100,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     5,074,500   
5,879,377   

Dollar Tree, Inc.
3.50%, 07/06/2022

     5,856,095   
10,210,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(7)

     10,139,857   
  

Michaels Stores, Inc.

  
17,919,680   

3.75%, 01/28/2020

     17,664,324   
13,935,004   

4.00%, 01/28/2020

     13,808,753   
26,854,054   

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

     23,257,490   
19,017,132   

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

     18,422,847   
40,786,601   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     39,461,036   
17,465,678   

Revlon
4.00%, 10/08/2019

     17,395,816   
  

Rite Aid Corp.

  
19,330,000   

4.88%, 06/21/2021

     19,262,345   
7,755,000   

5.75%, 08/21/2020

     7,755,000   
10,958,707   

Serta Simmons Holdings LLC
4.25%, 10/01/2019

     10,883,421   
23,672,067   

Sports Authority, Inc.
7.50%, 11/16/2017

     3,373,270   
15,665,000   

Staples, Inc.
0.00%, 04/07/2021(7)

     15,537,800   
23,137,421   

SuperValu, Inc.
4.50%, 03/21/2019

     22,201,512   
     

 

 

 
           249,207,149   
     

 

 

 
   Semiconductors - 2.4%   
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
43,505,000   

0.00%, 02/01/2023(7)

     42,777,596   
15,457,260   

3.75%, 05/06/2021

     15,433,147   
7,443,750   

Lattice Semiconductor Corp.
5.25%, 03/10/2021

     6,922,688   
29,450,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     29,376,375   
     

 

 

 
        94,509,806   
     

 

 

 
   Software - 5.2%   
18,651,225   

Epicor Software Corp.
4.75%, 06/01/2022

     17,777,042   
  

First Data Corp.

  
38,763,810   

3.93%, 03/24/2018

     38,222,667   
25,075,000   

4.18%, 07/08/2022

     24,579,769   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        12,744,032   

4.43%, 03/24/2021

   $        12,687,194   
7,663,781   

Hyland Software, Inc.
4.75%, 07/01/2022

     7,520,085   
  

Infor US, Inc.

  
24,278,479   

3.75%, 06/03/2020

     22,824,878   
  EUR          3,501,206   

4.00%, 06/03/2020

     3,629,310   
  

Kronos, Inc.

  
$        15,272,696   

4.50%, 10/30/2019

     14,973,656   
3,533,211   

9.75%, 04/30/2020

     3,496,112   
10,682,231   

MA Finance Co. LLC
5.25%, 11/19/2021

     10,441,881   
22,464,954   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     22,380,710   
  

Peak 10, Inc.

  
2,777,700   

5.00%, 06/17/2021

     2,710,563   
4,310,000   

8.25%, 06/17/2022

     3,922,100   
  

SS&C Technologies, Inc.

  
18,361,485   

4.01%, 07/08/2022

     18,269,678   
2,637,578   

4.02%, 07/08/2022

     2,624,391   
     

 

 

 
        206,060,036   
     

 

 

 
   Telecommunications - 6.5%   
  

Altice Financing S.A.

  
5,064,550   

5.25%, 02/04/2022

     5,001,243   
29,173,578   

5.50%, 07/02/2019

     28,963,820   
13,092,188   

CommScope, Inc.
3.83%, 12/29/2022

     12,993,996   
14,177,779   

Entravision Communications Corp.
3.50%, 05/31/2020

     13,835,102   
13,502,954   

Intelsat Jackson Holdings S.A.
3.75%, 06/30/2019

     12,920,706   
  

Level 3 Financing, Inc.

  
25,785,000   

3.50%, 05/31/2022

     25,385,332   
27,045,000   

4.00%, 08/01/2019

     26,984,149   
20,442,500   

4.00%, 01/15/2020

     20,391,394   
  

LTS Buyer LLC

  
26,002,331   

4.00%, 04/13/2020

     25,457,842   
2,078,413   

8.00%, 04/12/2021

     1,987,482   
15,925,497   

Salem Communications Corp.
4.50%, 03/13/2020

     14,910,247   
2,795,000   

TransFirst, Inc.
9.00%, 11/12/2022

     2,799,668   
51,671,163   

Univision Communications, Inc.

4.00%, 03/01/2020

     50,370,460   
11,134,014   

XO Communications LLC
4.25%, 03/17/2021

     10,908,996   
3,310,000   

Zayo Group, LLC
0.00%, 05/06/2021(7)

     3,312,085   
     

 

 

 
        256,222,522   
     

 

 

 
   Transportation - 0.3%   
  

Kenan Advantage Group, Inc.

  
1,345,000   

1.50%, 01/31/2017(11)

     1,324,825   
12,628,350   

4.00%, 07/31/2022

     12,438,925   
     

 

 

 
        13,763,750   
     

 

 

 
   Trucking & Leasing - 0.2%   
6,772,500   

Consolidated Container Co.
5.00%, 07/03/2019

     6,108,524   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $3,934,107,483)

     3,507,102,644   
     

 

 

 

Common Stocks - 0.1%

  

   Energy - 0.0%   
418,220,006   

KCA Deutag*(1)(9)(10)

     1,641,514   
     

 

 

 
   Media - 0.1%   
15,581   

F & W Publications, Inc.

     1,558,050   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

138,305   

MPM Holdings, Inc.*(9)

  

   $ 1,064,948   
        

 

 

 
           2,622,998   
        

 

 

 
   Technology Hardware & Equipment - 0.0%   
2,664   

Provo Craft & Novelty, Inc.(1)(9)(10)

  

       
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $10,663,263)

   

     4,264,512   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $4,183,488,272)

   

     3,696,401,445   

Short-Term Investments - 5.3%

  

   Other Investment Pools & Funds - 5.3%   
208,074,548   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

  

     208,074,548   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $208,074,548)

   

     208,074,548   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $4,391,562,820)^

     99.0%       $ 3,904,475,993   
  

Other Assets and Liabilities

     1.0%         38,688,653   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $   3,943,164,646   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 3,691,279   

Unrealized Depreciation

     (490,778,106
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $     (487,086,827
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $103,503,514, which represents 2.6% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(4) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $28,136,556, which represents 0.7% of total net assets.
(5) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(6) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(7) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(8) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(9) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $2,706,462, which represents 0.1% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(10) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

                  Period
              Acquired
   Shares/ Par             Security    Cost Basis    
          03/2011      418,220,006      KCA Deutag    $         5,667,718     
          09/2011      2,664      Provo Craft & Novelty, Inc.      —     
          09/2013      431,545      Provo Craft & Novelty, Inc.      24,370     
         

 

 

 
          $         5,692,088     
         

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $1,641,514, which represents 0.0% of total net assets.

 

(11) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $1,324,825, which rounds to zero percent of total net assets.

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date         Counterparty    Contract   
Amount   
     Market Value †    

Unrealized  
Appreciation/  

(Depreciation)  

 

EUR

     Sell        02/29/16    SSG    $   47,450,359       $          47,438,691      $ 11,668    

GBP

     Sell        02/29/16    RBS      48,641,855         48,375,602        266,253    
                

 

 

 

Total

  

  $               277,921    
                

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

 

Counterparty Abbreviations:

    
RBS    RBS Greenwich Capital   
SSG    State Street Global Markets LLC   

 

Currency Abbreviations:

    
EUR    Euro   
GBP    British Pound   

 

Other Abbreviations:

    
LIBOR    London Interbank Offered Rate   


 

  The Hartford Floating Rate Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

  

Corporate Bonds

   $ 185,034,289         $ —        $ 185,034,289        $ —    

Senior Floating Rate Interests

       3,507,102,644           —          3,507,102,644          —    

Common Stocks

           

Energy

     1,641,514           —          —          1,641,514    

Media

     2,622,998           1,558,050          —          1,064,948    

Technology Hardware & Equipment

     —           —          —          —    

Short-Term Investments

     208,074,548           208,074,548          —          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     277,921           —          277,921          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 3,904,753,914         $      209,632,598        $   3,692,414,854        $       2,706,462    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks         Senior Floating Rate Interests      Total  

 

 

 Beginning balance

     $ 4,851,861           $           $ 4,851,861     

 Purchases

     -            10,754          10,754     

 Sales

     -               -         

 Accrued discounts/(premiums)

     -               -         

 Total realized gain/(loss)

     -               -         

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (2,145,399     (10,754)         (2,156,153)    

 Transfers into Level 3 (1)

     -               -         

 Transfers out of Level 3 (1)

     -               -         

 

 

 Ending balance

     $         2,706,462           $           $     2,706,462     
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(2,145,399).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Corporate Bonds - 10.2%

  
   Auto Parts & Equipment - 0.5%   
$           2,000,000   

Titan International, Inc.
6.88%, 10/01/2020

   $          1,462,960   
     

 

 

 
   Chemicals - 1.4%   
1,000,000   

Chemours Co.
6.63%, 05/15/2023(1)

     612,500   
  

Hexion, Inc.

  
2,500,000   

6.63%, 04/15/2020

     1,937,500   
200,000   

8.88%, 02/01/2018

     136,000   
1,990,000   

Momentive Performance Materials, Inc.
3.88%, 10/24/2021

     1,338,275   
     

 

 

 
        4,024,275   
     

 

 

 
   Coal - 0.0%   
250,000   

Peabody Energy Corp.
10.00%, 03/15/2022(1)

     25,000   
     

 

 

 
   Commercial Banks - 1.7%   
1,125,000   

Access Bank plc
9.25%, 06/24/2021(1)(2)

     936,461   
1,585,000   

Credit Agricole S.A.
7.88%, 01/23/2024(1)(2)(3)

     1,543,153   
1,970,000   

Societe Generale S.A.
6.00%, 01/27/2020(1)(2)(3)

     1,804,954   
1,000,000   

UniCredit S.p.A.
8.00%, 06/03/2024(2)(3)(4)

     842,710   
     

 

 

 
        5,127,278   
     

 

 

 
   Commercial Services - 0.5%   
1,650,000   

Ancestry.com Holdings LLC
9.63%, 10/15/2018(1)(5)

     1,540,688   
     

 

 

 
   Diversified Financial Services - 0.1%   
500,000   

CIMPOR Financial Operations B.V.
5.75%, 07/17/2024(1)

     307,500   
     

 

 

 
   Electric - 0.6%   
2,000,000   

GenOn Energy, Inc.
7.88%, 06/15/2017

     1,600,000   
     

 

 

 
   Food - 1.5%   
  GBP           2,665,000   

Iceland Bondco plc
4.84%, 07/15/2020(1)(2)

     3,189,779   
$           1,500,000   

Marfrig Holding Europe B.V.
6.88%, 06/24/2019(1)

     1,348,125   
     

 

 

 
        4,537,904   
     

 

 

 
   Forest Products & Paper - 0.3%   
1,420,000   

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(1)

     898,150   
     

 

 

 
   Iron/Steel - 0.7%   
1,800,000   

AK Steel Corp.
8.75%, 12/01/2018

     1,534,500   
1,000,000   

United States Steel Corp.
7.00%, 02/01/2018

     630,000   
     

 

 

 
        2,164,500   
     

 

 

 
   Lodging - 1.0%   
2,840,000   

Chester Downs & Marina LLC / Chester Downs Finance Corp.
9.25%, 02/01/2020(1)

     1,959,600   
990,000   

Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz L.P. / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp.
6.38%, 06/01/2021(1)

     893,475   
     

 

 

 
        2,853,075   
     

 

 

 
   Oil & Gas - 0.9%   
2,400,000   

American Energy-Permian Basin LLC / AEPB Finance Corp.
7.11%, 08/01/2019(1)(2)

     720,000   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

      $               935,000   

KCA Deutag UK Finance plc
7.25%, 05/15/2021(1)

   $ 561,000   
1,455,000   

Shelf Drilling Holdings Ltd.
8.63%, 11/01/2018(1)

     1,018,500   
500,000   

WPX Energy, Inc.
7.50%, 08/01/2020

     314,050   
     

 

 

 
        2,613,550   
     

 

 

 
   Oil & Gas Services - 0.6%   
2,000,000   

Borets Finance Ltd.
7.63%, 09/26/2018(4)

     1,609,000   
     

 

 

 
   Retail - 0.4%   
2,000,000   

Claire’s Stores, Inc.
9.00%, 03/15/2019(1)

     1,195,000   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $39,160,879)

     29,958,880   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 83.6%(6)

  

   Advertising - 0.9%   
2,819,420   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     2,690,798   
     

 

 

 
   Agriculture - 0.1%   
310,280   

Pinnacle Operating Corp.
4.75%, 11/15/2018

     285,457   
     

 

 

 
   Auto Manufacturers - 0.4%   
1,268,625   

Jaguar Holding Co.
4.25%, 08/18/2022

     1,242,986   
     

 

 

 
   Auto Parts & Equipment - 0.3%   
815,640   

Tower Automotive Holdings USA LLC
4.00%, 04/23/2020

     778,936   
     

 

 

 
   Beverages - 0.9%   
2,827,555   

Charger OpCo B.V.
4.25%, 07/02/2022

     2,788,676   
     

 

 

 
   Chemicals - 3.4%   
3,695,178   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     3,264,062   
1,812,516   

Ineos U.S. Finance LLC
4.25%, 03/31/2022

     1,726,421   
2,127,487   

Nexeo Solutions LLC

5.00%, 09/08/2017

     2,056,578   
1,417,063   

Solenis International L.P. Co.
4.25%, 07/31/2021

     1,350,645   
1,756,284   

Univar, Inc.
4.25%, 07/01/2022

     1,698,713   
     

 

 

 
               10,096,419   
     

 

 

 
   Coal - 0.7%   
  

American Energy - Marcellus LLC

  
1,560,000   

5.25%, 08/04/2020

     308,880   
830,000   

8.50%, 08/04/2021

     18,675   
  

Arch Coal, Inc.

  
665,000   

0.00%, 01/12/2017(7)

     635,075   
2,829,516   

6.25%, 05/16/2018

     833,915   
813,229   

Peabody Energy Corp.
4.25%, 09/24/2020

     344,517   
     

 

 

 
        2,141,062   
     

 

 

 
   Commercial Services - 5.4%   
2,337,535   

Affinion Group, Inc.
6.75%, 04/30/2018

     2,106,703   
  

Brickman Group Ltd.

  
2,938,847   

4.00%, 12/18/2020

     2,840,660   
3,587,411   

7.50%, 12/17/2021

     3,244,382   
  

Brock Holdings III, Inc.

  
1,426,993   

6.00%, 03/16/2017

     1,330,671   
902,000   

10.00%, 03/16/2018

     649,440   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$              1,807,257    LM U.S. Corp. Acquisition, Inc.
4.75%, 10/25/2019
   $ 1,799,920   
1,348,797   

ServiceMaster Co.
4.25%, 07/01/2021

     1,334,972   
2,572,753   

TransUnion LLC
3.50%, 04/09/2021

     2,481,780   
     

 

 

 
            15,788,528   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.4%

  

  

PowerTeam Services LLC

  

438,441   

4.25%, 05/06/2020

     428,028   
665,000   

8.25%, 11/06/2020

     622,054   
     

 

 

 
     1,050,082   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 1.9%

  

1,417,116   

Ipreo Holdings LLC
4.00%, 08/06/2021

     1,355,117   
508,470   

RP Crown Parent LLC
6.00%, 12/21/2018

     445,272   
1,803,849   

Silver II U.S. Holdings LLC
4.00%, 12/13/2019

     1,498,332   
1,252,775   

TransFirst, Inc.
4.75%, 11/12/2021

     1,251,673   
1,206,926   

Walter Investment Management Corp.
4.75%, 12/19/2020

     934,619   
     

 

 

 
     5,485,013   
     

 

 

 
  

Electric - 3.3%

  

3,115,000   

Chief Exploration & Development LLC
7.50%, 05/12/2021

     1,775,550   
1,475,334   

ExGen Texas Power LLC
5.75%, 09/16/2021

     914,707   
  

Pike Corp.

  

2,214,194   

5.50%, 12/22/2021

     2,190,679   
2,375,000   

9.50%, 06/22/2022

     2,311,659   
2,575,920   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     1,022,640   
4,500,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(8)

     1,356,255   
     

 

 

 
     9,571,490   
     

 

 

 
  

Electronics - 1.0%

  

1,994,873   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     1,956,971   
1,053,841   

Ceridian LLC
4.50%, 09/15/2020

     909,812   
     

 

 

 
     2,866,783   
     

 

 

 
  

Energy-Alternate Sources - 0.8%

  

2,105,000   

Calpine Corporation
4.00%, 01/15/2023

     2,020,800   
436,637   

EMG Utica LLC
4.75%, 03/27/2020

     371,141   
     

 

 

 
     2,391,941   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.2%

  

736,197   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     653,603   
     

 

 

 
  

Food - 4.4%

  

  

Albertsons LLC

  

2,193,425   

5.50%, 08/25/2021

     2,143,568   
755,000   

5.50%, 12/21/2022

     737,069   
  GBP              1,500,000   

Burtons Foods Ltd.
5.73%, 11/27/2020

     1,744,077   
  

Hostess Brands LLC

  

$              2,048,613   

4.50%, 08/03/2022

     2,032,387   
2,575,000   

8.50%, 08/03/2023

     2,504,188   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        3,890,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

   $ 3,714,950   
     

 

 

 
        12,876,239   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.6%

  

1,979,850   

Hearthside Food Solutions
4.50%, 06/02/2021

     1,900,656   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.6%

  

1,868,198   

Wilsonart LLC
4.00%, 10/31/2019

     1,819,943   
     

 

 

 
  

Hand/Machine Tools - 0.9%

  

2,248,516   

Ameriforge Group, Inc.
5.00%, 12/19/2019

     882,542   
1,749,372   

Apex Tool Group LLC
4.50%, 01/31/2020

     1,632,742   
     

 

 

 
        2,515,284   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 1.6%

  

481,373   

Immucor, Inc.
5.00%, 08/17/2018

     441,660   
2,004,975   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
4.25%, 05/15/2022

     1,944,826   
2,391,086   

Truven Health Analytics, Inc.
4.50%, 06/06/2019

     2,298,431   
     

 

 

 
        4,684,917   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 8.5%

  

2,462,625   

Air Medical Group Holdings, Inc.
4.25%, 04/28/2022

     2,333,337   
  

American Renal Holdings, Inc.

  

1,038,670   

4.50%, 09/20/2019

     1,011,405   
1,429,709   

8.50%, 03/20/2020

     1,358,223   
1,112,608   

CDRH Parent, Inc.
5.25%, 07/01/2021

     930,885   
1,427,825   

Community Health Systems, Inc.
4.00%, 01/27/2021

     1,372,497   
792,628   

DJO Finance LLC
4.25%, 06/08/2020

     762,246   
5,734,002    InVentiv Health, Inc.
7.75%, 05/15/2018
     5,667,687   
1,950,508   

Opal Acquisition, Inc.
5.00%, 11/27/2020

     1,570,159   
2,006,882   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

     1,759,032   
  

Surgery Center Holdings, Inc.

  

985,050   

5.25%, 11/03/2020

     965,349   
2,660,102   

8.50%, 11/03/2021

     2,394,092   
  

U.S. Renal Care, Inc.

  

2,360,000   

5.25%, 12/31/2022

     2,343,787   
2,500,000   

9.00%, 12/31/2023

     2,446,875   
     

 

 

 
               24,915,574   
     

 

 

 
  

Home Furnishings - 0.6%

  

1,982,225   

Hillman Group, Inc.
4.50%, 06/30/2021

     1,899,626   
     

 

 

 
  

Household Products/Wares - 0.9%

  

2,895,795   

Sun Products Corp.
5.50%, 03/23/2020

     2,758,245   
     

 

 

 
  

Insurance - 3.8%

  

1,430,000   

Asurion LLC
8.50%, 03/03/2021

     1,203,245   
  

CGSC of Delaware Holdings Corp.

  

1,252,875   

5.00%, 04/16/2020

     1,195,719   
2,430,000   

8.25%, 10/16/2020

     2,292,292   
1,997,282   

Evertec Group LLC
3.25%, 04/17/2020

     1,899,915   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,244,445   

HUB International Ltd.
4.00%, 10/02/2020

   $ 1,190,672   
1,415,046   

National Financial Partners Corp.
4.50%, 07/01/2020

     1,348,185   
2,500,000   

Sedgwick Claims Management Services, Inc.
6.75%, 02/28/2022

     2,204,175   
     

 

 

 
        11,334,203   
     

 

 

 
  

Internet - 1.8%

  

3,000,824   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

     2,400,660   
2,944,944   

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
3.75%, 05/06/2021

     2,898,944   
     

 

 

 
        5,299,604   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 2.9%

  

2,590,930   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     2,576,369   
  

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.

  

2,917,063   

4.75%, 07/30/2021

     2,741,134   
2,830,000   

7.75%, 07/31/2022

     2,348,900   
995,000    Lindblad Expeditions, Inc.
5.50%, 05/08/2021
     991,269   
     

 

 

 
        8,657,672   
     

 

 

 
  

Lodging - 2.1%

  

3,427,262   

Caesars Entertainment Resort Properties
7.00%, 10/11/2020

     2,980,004   
1,529,169   

Caesars Growth Properties Holdings LLC
6.25%, 05/08/2021

     1,264,118   
640,000   

Four Seasons Holdings, Inc.
6.25%, 12/27/2020

     629,600   
1,400,337   

Station Casinos LLC
4.25%, 03/02/2020

     1,373,731   
     

 

 

 
        6,247,453   
     

 

 

 
  

Machinery-Construction & Mining - 1.5%

  

2,625,025   

American Rock Salt Holdings LLC
4.75%, 05/20/2021

     2,400,795   
2,699,270   

Neff Rental LLC
7.25%, 06/09/2021

     2,118,927   
     

 

 

 
        4,519,722   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 2.4%

  

2,217,106   

Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
4.75%, 11/26/2020

     2,060,800   
2,682,178   

Gardner Denver, Inc.
4.25%, 07/30/2020

     2,409,588   
2,041,406   

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

     1,835,571   
944,148   

Paladin Brands Holding, Inc.
7.25%, 08/16/2019

     840,291   
     

 

 

 
        7,146,250   
     

 

 

 
  

Media - 4.8%

  

  

Advantage Sales & Marketing, Inc.

  

2,720,513   

4.25%, 07/23/2021

     2,592,431   
1,895,000   

7.50%, 07/25/2022

     1,656,950   
1,774,058   

AVSC Holding Corp.
4.50%, 01/24/2021

     1,676,484   
3,000,000   

Charter Communications Operating LLC
3.50%, 01/24/2023

     2,995,140   
2,335,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     2,328,439   
3,048,875   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     2,992,990   
     

 

 

 
               14,242,434   
     

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Miscellaneous Manufacturing - 0.2%

  

$           572,967   

Husky Injection Molding Systems Ltd.
7.25%, 06/30/2022

   $ 545,751   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 2.5%

  

1,300,000   

Callon Petroleum Co.
8.50%, 10/08/2021

     1,222,000   
1,654,425   

Drillships Ocean Ventures, Inc.
5.50%, 07/25/2021

     642,463   
1,975,000   

Jefferson Gulf Coast Energy Partners LLC
11.00%, 02/27/2018

     1,738,000   
1,812,175   

KCA Deutag US Finance LLC
6.25%, 05/15/2020

     1,132,609   
965,463   

Pinnacle Holding Co. S.a.r.l.
4.75%, 07/30/2019

     798,921   
3,435,000   

Shelf Drilling Holdings Ltd.
10.00%, 10/08/2018

     1,683,150   
3,240,000   

Templar Energy LLC
8.50%, 11/25/2020

     187,920   
     

 

 

 
                 7,405,063   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 1.4%

  

2,790,000   

Crosby U.S. Acquisition Corp.
4.00%, 11/23/2020

     1,920,440   
1,642,274   

Drillships Financial Holding, Inc.
6.00%, 03/31/2021

     498,841   
1,159,546   

Pacific Drilling S.A.
4.50%, 06/03/2018

     296,647   
2,974,900   

Paragon Offshore Finance Co.
3.75%, 07/18/2021

     553,331   
  

Utex Industries, Inc.

  

780,500   

5.00%, 05/22/2021

     444,885   
750,000   

8.25%, 05/22/2022

     300,000   
     

 

 

 
        4,014,144   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 3.0%

  

1,976,143   

Berlin Packaging LLC
7.75%, 10/01/2022

     1,855,104   
1,864,617   

Berry Plastics Holding Corp.
4.00%, 10/01/2022

     1,854,623   
1,472,272   

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

     1,379,343   
  

Mauser U.S. Corp.

  

1,503,878   

4.50%, 07/31/2021

     1,462,521   
2,570,000   

8.75%, 07/31/2022

     2,158,800   
     

 

 

 
        8,710,391   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 2.3%

  

4,080,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     4,025,817   
1,011,180   

PRA Holdings, Inc.
4.50%, 09/23/2020

     1,003,596   
1,872,065   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.00%, 04/01/2022

     1,799,317   
     

 

 

 
        6,828,730   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.8%

  

  

DTZ U.S. Borrower LLC

  

497,500   

4.25%, 11/04/2021

     482,162   
1,775,000   

9.25%, 11/04/2022

     1,751,339   
37,908   

Realogy Corp.
2.43%, 10/10/2016

     37,340   
     

 

 

 
        2,270,841   
     

 

 

 
  

Retail - 4.3%

  

2,055,688   

Bass Pro Group LLC
4.00%, 06/05/2020

     1,963,181   
1,200,257   

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

     1,039,507   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$           864,809   

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

   $ 837,784   
2,672,269   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     2,585,420   
3,653,325   

Sports Authority, Inc.
7.50%, 11/16/2017

     520,599   
3,175,000   

Staples, Inc.
0.00%, 04/07/2021(7)

     3,149,219   
2,635,791   

SuperValu, Inc.
4.50%, 03/21/2019

     2,529,173   
     

 

 

 
        12,624,883   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 2.6%

  

4,000,000   

Avago Technologies Cayman Ltd.
0.00%, 02/01/2023(7)

     3,933,120   
1,860,938   

Lattice Semiconductor Corp.
5.25%, 03/10/2021

     1,730,672   
2,030,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     2,024,925   
     

 

 

 
        7,688,717   
     

 

 

 
  

Software - 4.0%

  

398,625   

Hyland Software, Inc.
4.75%, 07/01/2022

     391,151   
  

Kronos, Inc.

  
1,846,521   

4.50%, 10/30/2019

     1,810,366   
1,756,476   

9.75%, 04/30/2020

     1,738,033   
715,199   

MA Finance Co. LLC
5.25%, 11/19/2021

     699,107   
1,765,492   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     1,758,872   
  

Peak 10, Inc.

  

694,425   

5.00%, 06/17/2021

     677,641   
1,845,000   

8.25%, 06/17/2022

     1,678,950   
  

SS&C Technologies, Inc.

  

2,529,329   

4.01%, 07/08/2022

     2,516,682   
362,717   

4.02%, 07/08/2022

     360,904   
     

 

 

 
        11,631,706   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 4.7%

  

  

Altice Financing S.A.

  

1,383,050   

5.25%, 02/04/2022

     1,365,762   
1,485,261   

5.50%, 07/02/2019

     1,474,582   
2,014,950   

CommScope, Inc.
3.83%, 12/29/2022

     1,999,838   
1,270,000   

Level 3 Financing, Inc.
3.50%, 05/31/2022

     1,250,315   
  

LTS Buyer LLC

  

1,693,416   

4.00%, 04/13/2020

     1,657,956   
1,319,413   

8.00%, 04/12/2021

     1,261,688   
3,786,399   

Salem Communications Corp.
4.50%, 03/13/2020

     3,545,015   
1,400,000   

TransFirst, Inc.
9.00%, 11/12/2022

     1,402,338   
     

 

 

 
        13,957,494   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.7%

  

  

Kenan Advantage Group, Inc.

  

190,000   

1.50%, 01/31/2017(9)

     187,150   
1,800,488   

4.00%, 07/31/2022

     1,773,480   
     

 

 

 
        1,960,630   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $284,529,312)

          246,287,946   
     

 

 

 

Common Stocks - 0.2%

  

  

Media - 0.2%

  

69,152   

MPM Holdings, Inc.*(10)

     532,470   
     

 

 

 


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Common Stocks
(cost $2,496,994)

   

     532,470   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $326,187,185)

   

     276,779,296   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 1.7%

  

  

Other Investment Pools & Funds - 1.7%

  

4,986,760       

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

  

   $ 4,986,760   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $4,986,760)

   

     4,986,760   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $331,173,945)^

     95.7%       $ 281,766,056   
  

Other Assets and Liabilities

     4.3%         12,812,059   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $      294,578,115   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $            147,054   

Unrealized Depreciation

     (49,554,943
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (49,407,889
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $18,553,885, which represents 6.3% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(4) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $2,451,710, which represents 0.8% of total net assets.
(5) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(6) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(7) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(8) The issuer is in bankruptcy. However, the investment held by the Fund is current with respect to interest payments.
(9) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $187,150, which rounds to zero percent of total net assets.
(10) This security is valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of this security was $532,470, which represents 0.2% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.

 


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell                   Delivery Date              Counterparty     Contract      
Amount      
     Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

EUR

     Buy               02/29/16    DEUT    $    3,176,299       $           3,187,078       $               10,779     

EUR

     Sell               02/29/16    SSG      5,419,366         5,418,033         1,333     

GBP

     Sell               02/29/16    RBS      5,275,540         5,246,663         28,877     
                      

 

 

 

Total

                       $ 40,989     
                      

 

 

 

 

†  For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.  

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)     
Counterparty Abbreviations:     
DEUT      Deutsche Bank Securities, Inc.   
RBS      RBS Greenwich Capital   
SSG      State Street Global Markets LLC   
Currency Abbreviations:        
EUR      Euro   
GBP      British Pound   
Other Abbreviations:        
LIBOR      London Interbank Offered Rate   


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Security Type

as of January 31, 2016

 

Category

    

    Percentage of Net 

    Assets 

 

Equity Securities

    

Common Stocks

     0.2  %   
    

 

Total

     0.2  %   
    

 

Fixed Income Securities

    

Corporate Bonds

     10.2  %   

Senior Floating Rate Interests

     83.6         
    

 

Total

     93.8  %   
    

 

Short-Term Investments

     1.7         

Other Assets & Liabilities

     4.3         
    

 

Total

                 100.0  %   
    

 


 

  The Hartford Floating Rate High Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total       Level 1(1)       Level 2(1)       Level 3   

Assets

  

Corporate Bonds

   $         29,958,880        $ —        $ 29,958,880        $ —    

Senior Floating Rate Interests

     246,287,946          —          246,287,946          —    

Common Stocks

           

Media

     532,470          —          —          532,470    

Short-Term Investments

     4,986,760          4,986,760          —          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     40,989          —          40,989          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       281,807,045        $       4,986,760        $       276,287,815        $              532,470    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

       Common Stocks                    Total            

 

 

 Beginning balance

     $ 1,455,650         $    1,455,650     

 Purchases

     -             -         

 Sales

     -             -         

 Accrued discounts/(premiums)

     -             -         

 Total realized gain/(loss)

     -             -         

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (923,180      (923,180)    

 Transfers into Level 3 (1)

     -             -         

 Transfers out of Level 3 (1)

     -             -         

 

 

 Ending balance

     $ 532,470         $       532,470     
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(923,180).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).

 

  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).

 

  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 6.3%

  
  

Cayman Islands - 0.5%

  
$         255,000   

Ares CLO Ltd.
2.07%, 04/20/2023(1)(2)

   $                249,212   
250,000   

Carlyle Global Market Strategies Ltd.
2.14%, 04/17/2025(1)(2)

     248,000   
350,000   

Dryden Senior Loan Fund
2.10%, 07/15/2026(1)(2)

     347,235   
  

Madison Park Funding Ltd.

  
300,000   

1.90%, 10/23/2025(1)(2)

     295,650   
250,000   

3.02%, 01/27/2026(1)(2)

     242,425   
250,000   

Magnetite CLO Ltd.
2.57%, 07/25/2026(1)(2)

     241,925   
285,000   

OZLM Funding Ltd.
2.17%, 04/17/2026(1)(2)

     282,748   
     

 

 

 
     1,907,195   
     

 

 

 
  

United States - 5.8%

  
315,000   

Ally Auto Receivables Trust
1.49%, 11/15/2019

     315,837   
100,000   

Ally Master Owner Trust
1.54%, 09/15/2019

     100,239   
22,984   

American Credit Acceptance Receivables Trust
1.33%, 07/10/2018(1)

     22,947   
  

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

  
75,000   

1.81%, 10/08/2020

     75,240   
179,887   

2.64%, 10/10/2017

     180,324   
55,626   

2.67%, 01/08/2018

     55,682   
280,000   

3.41%, 10/08/2020(1)

     282,771   
107,020   

ARI Fleet Lease Trust
0.73%, 01/15/2021(1)(2)

     106,965   
282,790   

Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust
0.93%, 08/25/2034(2)

     251,337   
270,585   

Banc of America Commercial Mortgage Trust
5.93%, 02/10/2051(2)

     281,954   
65,603   

Banc of America Mortgage Trust
2.69%, 04/25/2034(2)

     65,425   
  

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust

  
25,856   

2.48%, 08/25/2035(2)

     25,861   
299,987   

2.82%, 07/25/2036(2)

     252,908   
545,864   

Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust
6.00%, 11/25/2035

     500,361   
  

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.

  
187,746   

5.33%, 02/11/2044

     192,521   
275,681   

5.91%, 06/11/2040(2)

     284,116   
  

Cabela’s Master Credit Card Trust

  
180,000   

0.88%, 07/15/2022(2)

     178,348   
400,000   

1.63%, 02/18/2020(1)

     401,661   
15,000   

Capital Auto Receivables Asset Trust
2.22%, 01/22/2019

     15,098   
75,000   

Carrington Mortgage Loan Trust
0.91%, 09/25/2035

     73,196   
40,000   

Chrysler Capital Automobile Receivables Trust
1.31%, 05/15/2019(1)

     39,772   
171,963   

Commercial Mortgage Trust
5.96%, 06/10/2046(2)

     172,071   
  

Connecticut Avenue Securities

  
2,185,000   

3.03%, 05/25/2024(2)

               1,873,440   
405,000   

3.33%, 07/25/2024(2)

     355,980   
1,060,000   

3.43%, 07/25/2024(2)

     931,056   
675,000   

4.83%, 01/25/2024(2)

     657,467   
940,000   

4.98%, 02/25/2025(2)

     930,593   
775,000   

5.33%, 11/25/2024(2)

     752,773   
555,000   

5.43%, 11/25/2024(2)

     543,956   
446,972   

Countrywide Alternative Loan Trust
5.25%, 08/25/2035

     417,182   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$           319,609   

Countrywide Home Loans, Inc.
2.73%, 09/25/2047(2)

   $                286,014   
  

Credit Acceptance Automotive Loan Trust

  
250,000   

1.83%, 04/15/2021(1)

     249,990   
300,000   

2.26%, 10/15/2021(1)

     299,929   
105,000   

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust
5.54%, 01/15/2049(2)

     107,356   
220,000   

Drive Auto Receivables Trust
2.12%, 06/17/2019(1)

     219,964   
93,679   

Fifth Third Automotive Trust
0.88%, 10/16/2017

     93,666   
  

First Investors Automotive Owner Trust

  
89,636   

1.06%, 11/15/2018(1)

     89,573   
70,913   

1.23%, 03/15/2019(1)

     70,870   
  

FREMF Mortgage Trust

  
160,000   

3.52%, 11/25/2046(1)(2)

     160,932   
105,000   

3.95%, 06/25/2047(1)(2)

     108,540   
500,000   

4.07%, 07/25/2045(1)(2)

     514,905   
215,000   

4.38%, 06/25/2047(1)(2)

     220,500   
500,000   

GE Commercial Mortgage Corp.
4.68%, 06/10/2048(2)

     498,952   
100,000   

Green Tree Agency Advance Funding Trust I
2.30%, 10/15/2046(1)

     99,837   
300,000   

GS Mortgage Securities Trust
5.16%, 12/10/2043(1)(2)

     335,026   
  

GSR Mortgage Loan Trust

  
108,568   

2.52%, 01/25/2035(2)

     104,914   
345,418   

2.89%, 03/25/2047(2)

     296,606   
156,269   

2.91%, 09/25/2035(2)

     160,382   
230,210   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
6.11%, 04/15/2045(2)

     230,741   
152,598   

JP Morgan Mortgage Acquisition Trust
5.03%, 11/25/2036

     153,303   
129,018   

JP Morgan Mortgage Trust
3.00%, 09/25/2044(1)

     130,298   
  

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

  
548,149   

5.43%, 02/15/2040

     560,275   
331,836   

6.25%, 04/15/2041(2)

     350,637   
  

LSTAR Securities Investment Trust

  
190,277   

2.43%, 01/01/2020(1)(2)

     186,490   
198,967   

2.43%, 04/01/2020(1)(2)

     195,983   
276,192   

2.43%, 05/01/2020(1)(2)

     270,337   
297,513   

2.43%, 08/01/2020(1)(2)

     290,879   
121,537   

2.43%, 10/01/2020(1)(2)

     119,507   
188,831   

2.43%, 12/01/2021(1)(2)

     185,319   
370,000   

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
1.06%, 03/25/2035(2)

     360,674   
56,733   

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.38%, 08/12/2048

     57,959   
35,741   

Morgan Stanley Capital I Trust
5.51%, 11/12/2049(2)

     36,429   
  

MortgageIT Trust

  
272,328   

0.73%, 08/25/2035(2)

     251,488   
251,096   

1.07%, 02/25/2035(2)

     244,273   
119,851   

Nationstar HECM Loan Trust
2.88%, 11/25/2025(1)

     119,767   
9,892   

New York City Tax Lien
1.03%, 11/10/2027(1)

     9,843   
340,000   

NRZ Advance Receivables Trust
3.30%, 08/17/2048(1)

     339,898   
160,000   

Ocwen Master Advance Receivables Trust
2.54%, 09/17/2046(1)

     159,976   
410,000   

Opteum Mortgage Acceptance Corp.
0.86%, 04/25/2035(2)

     389,633   
85,038   

Option One Mortgage Loan Trust
0.93%, 02/25/2035(2)

     83,916   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$             59,090

  

Oscar US Funding Trust
1.00%, 08/15/2017(1)

   $                  59,050   
  

Prestige Automotive Receivables Trust

  

180,499

  

1.33%, 05/15/2019(1)

     180,534   

150,000

  

3.25%, 07/15/2019(1)

     150,313   

66,986

  

Residential Asset Mortgage Products Trust
0.84%, 11/25/2035(2)

     66,148   

53,616

  

Residential Asset Securities Corp.
0.72%, 03/25/2036(2)

     52,878   
  

Santander Drive Automotive Receivables Trust

  

100,000

  

1.82%, 05/15/2019

     100,321   

120,119

  

3.01%, 04/16/2018

     120,441   

77,619

  

Skopos Auto Receivables Trust
3.10%, 12/15/2023(1)

     77,339   

43,761

  

Soundview Home Loan Trust
0.85%, 11/25/2035(2)

     43,379   

155,000

  

Springleaf Funding Trust
2.41%, 12/15/2022(1)

     154,659   

84,890

  

Structured Asset Securities Corp.
0.58%, 02/25/2036(2)

     84,238   

213,548

  

Thornburg Mortgage Securities Trust
2.29%, 04/25/2045(2)

     210,907   
  

Towd Point Mortgage Trust

  

169,012

  

2.75%, 04/25/2055(1)(2)

     168,447   

138,708

  

2.75%, 05/25/2055(1)(2)

     138,042   

234,170

  

3.00%, 03/25/2054(1)(2)

     234,240   

170,000

  

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
5.48%, 10/15/2044(1)(2)

     169,326   

47,822

  

Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
0.84%, 04/25/2035(2)

     47,762   
  

Westlake Automobile Receivables Trust

  

119,752

  

1.17%, 03/15/2018(1)

     119,592   

350,000

  

1.82%, 01/15/2019(1)

     349,965   

250,000

  

3.40%, 01/15/2021(1)

     247,685   

340,000

  

World Omni Automotive Receivables Trust
1.06%, 09/16/2019

     339,262   
     

 

 

 
        22,097,190   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $24,444,938)

     24,004,385   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 3.4%

  
   Argentina - 0.2%   

700,000

  

YPF S.A.
8.50%, 07/28/2025(3)

     651,438   
     

 

 

 
   Austria - 0.1%   

  EUR           200,000

  

BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG
8.13%, 10/30/2023(3)

                  254,819   

$           200,000

  

Erste Group Bank AG
5.50%, 05/26/2025(2)(3)

     191,280   
     

 

 

 
        446,099   
     

 

 

 
   Belgium - 0.1%   

  EUR           350,000

  

KBC Groep N.V.
5.63%, 03/19/2019(2)(3)(4)

     374,416   
     

 

 

 
   Canada - 0.0%   

$           125,000

  

Encana Corp.
6.50%, 02/01/2038

     75,197   
     

 

 

 
   Denmark - 0.1%   

  EUR           200,000

  

Danske Bank AS
5.75%, 04/06/2020(2)(3)(4)

     214,494   

100,000

  

Nykredit Realkredit AS
4.00%, 06/03/2036(2)(3)

     106,787   
     

 

 

 
        321,281   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

France - 0.5%

  

$           325,000

  

AXA S.A.
6.46%, 12/14/2018(2)(3)(4)

   $                331,906   

  EUR           200,000

  

Credit Agricole Assurances S.A.
4.25%, 01/13/2025(2)(3)(4)

     200,701   
  

Credit Agricole S.A.

  

$           350,000

  

3.88%, 04/15/2024(3)

     366,209   

225,000

  

6.63%, 09/23/2019(2)(3)(4)

     211,706   

200,000

  

8.13%, 09/19/2033(2)(3)

     217,851   

125,000

  

Natixis
10.00%, 04/29/2049

     142,344   
  

Societe Generale S.A.

  

400,000

  

6.00%, 01/27/2020(2)(3)(4)

     366,488   

  EUR           100,000

  

6.75%, 04/07/2021(2)(3)(4)

     106,976   
     

 

 

 
        1,944,181   
     

 

 

 
  

Germany - 0.1%

  

$           350,000

  

Commerzbank AG
8.13%, 09/19/2023(3)

     393,162   
     

 

 

 
  

Guernsey - 0.1%

  

285,000

  

Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
4.88%, 05/15/2045

     281,014   
     

 

 

 
  

Ireland - 0.1%

  

200,000

  

Aquarius & Investments plc Swiss Reinsurance Co., Ltd.
6.38%, 09/01/2024(2)(3)

     205,410   

200,000

  

Willow No 2 Ireland plc for Zurich Insurance Co., Ltd.
4.25%, 10/01/2045(2)(3)

     180,544   
     

 

 

 
        385,954   
     

 

 

 
  

Italy - 0.4%

  
  

Intesa Sanpaolo S.p.A.

  

  EUR           150,000

  

3.93%, 09/15/2026(3)

     163,603   

$           200,000

  

5.25%, 01/12/2024

     211,814   

630,000

  

7.70%, 09/17/2025(1)(2)(4)

     607,950   

  EUR           300,000

  

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
4.75%, 12/17/2024(2)(3)(4)

     311,747   

76,000

  

Mediobanca S.p.A.
5.75%, 04/18/2023

     92,544   
     

 

 

 
                  1,387,658   
     

 

 

 
  

Netherlands - 0.2%

  

200,000

  

ABN Amro Bank N.V.
5.75%, 09/22/2020(2)(3)(4)

     210,551   

100,000

  

Achmea B.V.
6.00%, 04/04/2043(2)(3)

     112,694   

200,000

  

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
5.50%, 06/29/2020(2)(3)(4)

     213,139   

$           280,000

  

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(2)(4)

     271,425   

  EUR           125,000

  

Swiss Reinsurance Co. via ELM B.V.
2.60%, 09/01/2025(2)(3)(4)

     121,869   
     

 

 

 
        929,678   
     

 

 

 
  

Spain - 0.2%

  

200,000

  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
7.00%, 02/19/2019(2)(3)(4)

     203,833   

100,000

  

Banco Santander S.A.
6.25%, 03/12/2019(2)(3)(4)

     99,664   

$           100,000

  

BBVA International Preferred SAU
5.92%, 04/18/2017(2)(4)

     100,000   

  EUR           200,000

  

CaixaBank S.A.
5.00%, 11/14/2023(2)(3)

     221,404   
     

 

 

 
        624,901   
     

 

 

 
  

Switzerland - 0.3%

  

200,000

  

Credit Suisse AG
5.75%, 09/18/2025(2)(3)

     232,339   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            275,000

  

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(2)(3)(4)

   $                268,445   
  

UBS AG

  

275,000

  

4.75%, 05/22/2023(2)(3)

     277,353   

250,000

  

5.13%, 05/15/2024(3)

     249,695   
     

 

 

 
        1,027,832   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 0.7%

  

200,000

  

Abbey National Treasury Services plc
4.00%, 03/13/2024

     212,454   
  

Barclays plc

  

300,000

  

3.65%, 03/16/2025

     286,972   

315,000

  

4.38%, 01/12/2026

     317,951   

  GBP            200,000

  

Coventry Building Society
6.38%, 11/01/2019(2)(3)(4)

     266,171   

$            275,000

  

HSBC Holdings plc
5.63%, 01/17/2020(2)(4)

     267,970   

350,000

  

Lloyds Banking Group plc
7.50%, 06/27/2024(2)(4)

     362,250   

  GBP            400,000

  

Nationwide Building Society
6.88%, 06/20/2019(2)(3)(4)

     554,257   

$            220,000

  

Royal Bank of Scotland Group plc
8.00%, 08/10/2025(2)(4)

     225,775   

325,000

  

Santander UK Group Holdings plc
5.63%, 09/15/2045(1)

     324,614   
     

 

 

 
                  2,818,414   
     

 

 

 
  

United States - 0.3%

  

125,000

  

Concho Resources, Inc.
5.50%, 04/01/2023

     113,374   

175,000

  

Continental Resources, Inc.
4.90%, 06/01/2044

     94,779   

125,000

  

Diamondback Energy, Inc.
7.63%, 10/01/2021

     124,375   

150,000

  

Everest Acquisition Finance, Inc.
9.38%, 05/01/2020

     63,750   
  

Laredo Petroleum, Inc.

  

60,000

  

5.63%, 01/15/2022

     42,600   

65,000

  

7.38%, 05/01/2022

     48,263   

125,000

  

Matador Resources Co.
6.88%, 04/15/2023

     107,500   

125,000

  

Noble Energy, Inc.
5.05%, 11/15/2044

     90,217   

10,000

  

PDC Energy, Inc.
7.75%, 10/15/2022

     9,500   

150,000

  

QEP Resources, Inc.
5.38%, 10/01/2022

     102,000   

150,000

  

Range Resources Corp.
5.00%, 08/15/2022

     117,000   

125,000

  

Rice Energy, Inc.
6.25%, 05/01/2022

     94,687   

125,000

  

RSP Permian, Inc.
6.63%, 10/01/2022

     111,250   

15,000

  

Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC
6.15%, 02/01/2036

     16,572   

150,000

  

Whiting Petroleum Corp.
6.25%, 04/01/2023

     93,750   
  

WPX Energy, Inc.

  

50,000

  

7.50%, 08/01/2020

     31,405   

75,000

  

8.25%, 08/01/2023

     48,000   
     

 

 

 
        1,309,022   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $13,964,978)

     12,970,247   
     

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Government Obligations - 5.2%

  
  

Argentina - 0.2%

  

$           750,000

  

City of Buenos Aires Argentina
8.95%, 02/19/2021(3)

   $                791,250   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.7%

  

  BRL      12,528,000

  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
10.00%, 01/01/2021

     2,569,251   
     

 

 

 
  

Canada - 0.4%

  

  CAD        1,357,521

  

Canadian Government Bond
3.00%, 12/01/2036(5)

     1,431,555   
     

 

 

 
  

Germany - 0.7%

  

  EUR        2,355,171

  

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
0.10%, 04/15/2023(3)(5)

     2,708,680   
     

 

 

 
  

Greece - 0.1%

  

75,450,000

  

Hellenic Republic Government Bond
1.00%, 10/15/2042(2)

     277,899   
     

 

 

 
  

Italy - 0.3%

  
  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

  

377,650

  

2.10%, 09/15/2017(3)(5)

     424,260   

570,297

  

2.55%, 09/15/2041(3)(5)

     773,619   
     

 

 

 
        1,197,879   
     

 

 

 
  

Japan - 1.0%

  
  

Japanese Government CPI Linked Bond

  

  JPY    148,585,800

  

0.10%, 09/10/2023(5)

     1,279,484   

316,600,000

  

0.10%, 09/10/2024(5)

     2,732,804   
     

 

 

 
        4,012,288   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.6%

  
  

Mexican Udibonos

  

  MXN        6,436,292

  

4.00%, 11/15/2040(5)

     364,437   

29,284,101

  

4.50%, 11/22/2035(5)

     1,797,024   
     

 

 

 
        2,161,461   
     

 

 

 
  

New Zealand - 0.7%

  
  

New Zealand Government Bond

  

  NZD        1,830,380

  

2.00%, 09/20/2025(3)(5)

     1,178,080   

2,273,950

  

3.00%, 09/20/2030(3)(5)

     1,609,412   
     

 

 

 
                  2,787,492   
     

 

 

 
  

Norway - 0.1%

  

  NOK        3,250,000

  

Norway Government Bond
3.00%, 03/14/2024(1)(3)

     424,668   
     

 

 

 
  

Spain - 0.2%

  

  EUR           700,805

  

Spain Government Inflation Linked Bond
1.80%, 11/30/2024(1)(3)(5)

     830,234   
     

 

 

 
  

Supranational - 0.1%

  

  INR      20,360,000

  

International Finance Corp.
8.25%, 06/10/2021

     316,720   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.1%

  

  SEK        2,724,958

  

Sweden Inflation Linked Bond
3.50%, 12/01/2028(5)

     478,869   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $24,680,048)

     19,988,246   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 6.1%

  
  

United States - 6.1%

  
  

FHLMC - 2.9%

  

$           350,000

  

4.68%, 11/25/2023(2)

     340,550   

500,000

  

4.50%, 02/01/2046(6)

     542,500   

400,000

  

4.50%, 03/14/2046(6)

     433,172   

460,000

  

3.73%, 10/25/2027(2)

     427,867   

725,000

  

4.93%, 02/25/2024(2)

     689,586   

620,000

  

4.33%, 12/25/2027(2)

     577,328   

491,341

  

3.50%, 09/01/2045

     514,024   

455,000

  

3.03%, 12/25/2027(2)

     450,920   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         350,000

  

3.08%, 03/25/2028(2)

   $                346,343   

398,524

  

3.00%, 10/01/2045

     406,360   

76,769

  

3.00%, 03/15/2033(7)

     9,999   

1,525,000

  

3.50%, 02/01/2046(6)

     1,594,084   

3,300,000

  

3.50%, 03/14/2046(6)

     3,441,244   

300,000

  

4.00%, 02/01/2046(6)

     320,262   

200,000

  

4.00%, 03/14/2046(6)

     213,024   

240,088

  

2.83%, 10/25/2024(2)

     242,392   

500,000

  

4.98%, 10/25/2024(2)

     481,224   
     

 

 

 
        11,030,879   
     

 

 

 
  

FNMA - 2.2%

  

275,473

  

5.14%, 10/01/2024

     332,342   

4,821

  

2.78%, 04/01/2022

     4,983   

4,743

  

3.20%, 04/01/2022

     5,005   

279,887

  

2.83%, 06/01/2022

     290,003   

4,741

  

2.66%, 09/01/2022

     4,865   

5,000

  

2.44%, 01/01/2023

     5,054   

262,041

  

7.27%, 02/01/2031

     349,741   

14,669

  

3.67%, 08/01/2023

     15,844   

291,282

  

3.78%, 10/01/2023

     316,867   

25,000

  

3.93%, 10/01/2023

     27,342   

337,327

  

3.37%, 07/01/2025

     357,075   

193,946

  

3.81%, 11/01/2023

     210,726   

5,000

  

3.70%, 10/01/2023

     5,402   

192,598

  

3.65%, 08/01/2023

     207,776   

19,362

  

3.87%, 10/01/2025

     21,141   

5,000

  

3.86%, 11/01/2023

     5,462   

14,310

  

4.06%, 10/01/2028

     15,954   

10,000

  

3.86%, 12/01/2025

     10,929   

4,926

  

3.45%, 01/01/2024

     5,268   

4,926

  

3.47%, 01/01/2024

     5,253   

5,000

  

3.76%, 03/01/2024

     5,421   

5,000

  

3.97%, 05/01/2029

     5,515   

20,000

  

3.34%, 04/01/2024

     21,185   

30,000

  

2.76%, 05/01/2021

     31,442   

30,000

  

3.21%, 05/01/2023

     31,636   

131,540

  

3.42%, 04/01/2024

     139,861   

29,517

  

3.89%, 05/01/2030

     33,168   

9,778

  

3.96%, 05/01/2034

     11,174   

52,716

  

5.46%, 05/25/2042(2)(7)

     6,773   

342,386

  

4.50%, 02/25/2043(7)

     69,233   

1,150,000

  

3.00%, 02/01/2031(6)

     1,198,421   

700,000

  

4.00%, 02/01/2046(6)

     747,844   

550,000

  

5.00%, 02/01/2046(6)

     607,234   

300,000

  

2.50%, 02/01/2031(6)

     306,732   

175,000

  

4.50%, 02/01/2046(6)

     190,230   

100,000

  

6.00%, 02/01/2046(6)

     113,201   

2,599,615

  

3.50%, 01/01/2046

     2,724,667   
     

 

 

 
                  8,440,769   
     

 

 

 
  

GNMA - 1.0%

  

496,664

  

3.00%, 08/15/2045

     512,566   

1,000,000

  

6.00%, 02/01/2046(6)

     1,127,324   

2,050,000

  

4.00%, 02/01/2046(6)

     2,191,178   
     

 

 

 
        3,831,068   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $23,247,926)

     23,302,716   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 4.4%

  
  

United States - 4.4%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 1.2%

  

645,231

  

0.63%, 02/15/2043(5)

     564,569   

509,210

  

1.38%, 02/15/2044(5)

     533,483   

2,540,680

  

3.38%, 04/15/2032(5)

     3,510,473   
     

 

 

 
        4,608,525   
     

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   U.S. Treasury Notes - 3.2%   
$       8,691,106   

0.13%, 04/15/2020(5)

   $             8,712,494   
3,599,015   

0.13%, 01/15/2023(5)

     3,518,131   
     

 

 

 
        12,230,625   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $17,115,853)

     16,839,150   
     

 

 

 

Common Stocks - 60.3%

  
   Australia - 0.6%   

11,319

  

ALE Property Group REIT

     30,756   

4,268

  

BHP Billiton Ltd. ADR

     93,512   

23,328

  

Buru Energy Ltd.*

     3,649   

4,337

  

Caltex Australia Ltd.

     115,982   

2,203

  

Domino’s Pizza Enterprises Ltd.

     94,596   

252,879

  

Evolution Mining Ltd.

     261,163   

20,824

  

Folkestone Education Trust REIT

     33,168   

24,636

  

Generation Healthcare REIT

     32,452   

19,131

  

Goodman Group REIT

     83,769   

17,866

  

GPT Group REIT

     62,497   

1,405

  

GrainCorp Ltd. Class A

     8,569   

360,136

  

Kingsgate Consolidated Ltd.*

     57,465   

948,010

  

Mirabela Nickel Ltd.*(8)(9)

     55,689   

28,974

  

New South Resources Ltd.*

     31,026   

12,198

  

Nufarm Ltd.

     59,831   

488,165

  

OceanaGold Corp.

     1,007,065   

10,854

  

Origin Energy Ltd.

     32,124   

27,677

  

Orora Ltd.

     43,218   

398,541

  

Perseus Mining Ltd.*

     78,100   

35,765

  

Santos Ltd.

     82,023   

7,034

  

Treasury Wine Estates Ltd.

     45,781   

2,046

  

Westfield Corp. REIT

     14,565   
     

 

 

 
                  2,327,000   
     

 

 

 
   Austria - 0.2%   

767

  

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

     40,036   

57,056

  

Wienerberger AG

     873,112   
     

 

 

 
        913,148   
     

 

 

 
   Belgium - 0.2%   

2,078

  

Anheuser-Busch InBev N.V. ADR

     261,496   

8,469

  

Melexis N.V.

     425,614   

1,366

  

UCB S.A.

     116,794   

1,584

  

Umicore S.A.

     58,236   
     

 

 

 
        862,140   
     

 

 

 
   Brazil - 0.0%   

3,979

  

BRF S.A. ADR

     48,266   

5,705

  

Cosan Ltd. Class A

     18,484   

3,617

  

SLC Agricola S.A.

     14,794   

9,600

  

Telefonica Brasil S.A. (Preference Shares)

     83,428   
     

 

 

 
        164,972   
     

 

 

 
   British Virgin Islands - 0.1%   

88,596

  

Atlas Mara Ltd.*

     429,365   
     

 

 

 
   Canada - 1.3%   

1,039

  

Agrium, Inc.

     90,720   

13,249

  

Alamos Gold, Inc. Class A*

     42,927   

6,127

  

AuRico Metals, Inc.*

     2,639   

8,130

  

Bank of Montreal

     436,533   

2,139

  

BCE, Inc.

     86,162   

11,007

  

Black Diamond Group Ltd.

     45,021   

36,392

  

Callidus Capital Corp.

     229,642   

1,806

  

Canadian Apartment Properties REIT

     38,559   

15,370

  

Canadian Imperial Bank of Commerce

     1,001,041   

3,905

  

Canadian Natural Resources Ltd.

     83,597   

119,221

  

Centerra Gold, Inc.

     542,958   

11,510

  

EcoSynthetix, Inc.*

     10,065   

3,105

  

Enbridge, Inc.

     107,433   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

13,123

  

First National Financial Corp.

   $                205,899   

1,874

  

Goldcorp, Inc.

     21,251   

2,000

  

Imperial Oil Ltd.

     61,220   

23,127

  

Lundin Mining Corp.*

     55,698   

1,640

  

Methanex Corp.

     43,493   

27,805

  

National Bank of Canada

     793,323   

11,267

  

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

     183,695   

8,659

  

PrairieSky Royalty Ltd.

     123,250   

5,480

  

Quebecor, Inc. Class B

     138,868   

4,050

  

Royal Bank of Canada

     209,742   

64,842

  

Strad Energy Services Ltd.

     81,926   

1,695

  

TELUS Corp.

     47,151   

289,169

  

Timmins Gold Corp.*

     39,219   

9,465

  

TransCanada Corp.

     328,195   
     

 

 

 
                  5,050,227   
     

 

 

 
  

China - 2.7%

  

38,967

  

AAC Technologies Holdings, Inc.

     249,672   

176,592

  

Agricultural Bank of China Ltd. Class H

     63,036   

8,996

  

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     603,002   

19,193

  

Anhui Expressway Co., Ltd. Class H

     15,224   

156,040

  

ANTA Sports Products Ltd.

     377,211   

6,515

  

Baidu, Inc. ADR*

     1,063,704   

120,308

  

Bank of China Ltd. Class H

     47,109   

95,930

  

Bank of Communications Co., Ltd. Class H

     58,650   

28,997

  

China BlueChemical Ltd. Class H

     6,094   

107,444

  

China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H*

     62,918   

26,301

  

China Coal Energy Co., Ltd. Class H

     8,974   

98,901

  

China Construction Bank Corp. Class H

     60,379   

22,435

  

China COSCO Holdings Co., Ltd. Class H*

     8,032   

148,358

  

China Everbright Bank Co., Ltd. Class H

     69,888   

127,970

  

China Lesso Group Holdings Ltd.

     69,645   

88,914

  

China Life Insurance Co., Ltd. Class H

     215,569   

265,260

  

China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H

     158,496   

70,980

  

China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H

     62,993   

51,480

  

China Molybdenum Co., Ltd. Class H

     7,527   

7,749

  

China Oilfield Services Ltd. Class H

     5,626   

80,226

  

China Pacific Insurance Group Co., Ltd. Class H

     283,089   

11,733

  

China Railway Group Ltd. Class H

     8,473   

33,969

  

China Shipping Container Lines Co., Ltd. Class H*

     6,608   

17,165

  

China Shipping Development Co., Ltd. Class H

     10,825   

30,119

  

ChinaCache International Holdings Ltd.

     220,170   

7,570

  

ChinaCache International Holdings Ltd. ADR*

     55,337   

22,537

  

CITIC Securities Co., Ltd. Class H

     43,846   

101,000

  

CNOOC Ltd.

     102,942   

322,809

  

Cowell e Holdings, Inc.*

     92,857   

14,497

  

CRRC Corp., Ltd. Class H

     13,548   

30,324

  

Dalian Port PDA Co., Ltd. Class H

     12,298   

27,903

  

Datang International Power Generation Co., Ltd. Class H

     7,454   

40,765

  

ENN Energy Holdings Ltd.

     183,811   

16,770

  

First Tractor Co., Ltd. Class H

     8,920   

39,158

  

Fosun International Ltd.

     51,881   

192,215

  

Great Wall Motor Co., Ltd. Class H

     148,404   

206,000

  

Greatview Aseptic Packaging Co., Ltd.

     86,443   

45,905

  

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Class H

     38,699   

30,474

  

Haitong Securities Co., Ltd. Class H

     46,408   

4,471

  

Hollysys Automation Technologies Ltd.

     82,311   

2,340,480

  

Huadian Fuxin Energy Corp. Ltd. Class H

     459,221   

38,017

  

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H

     19,786   

199,467

  

Lenovo Group Ltd.

     179,049   

242,800

  

Li Ning Co., Ltd.*

     112,023   

16,919

  

Luoyang Glass Co., Ltd. Class H*

     9,315   

34,588

  

Metallurgical Corp. of China Ltd. Class H

     8,036   

37,410

  

Nanjing Panda Electronics Co., Ltd. Class H

     25,235   

16,253

  

New China Life Insurance Co., Ltd. Class H

     55,670   

43,081

  

New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR

     1,353,174   

39,378

  

Noah Holdings Ltd. ADR*

     1,008,471   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

12,649

  

PetroChina Co., Ltd. Class H

   $                    7,836   

12,466

  

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H

     56,479   

15,516

  

Shanghai Electric Group Co., Ltd. Class H

     6,886   

37,300

  

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. Class H

     89,576   

16,706

  

Shenzhen Expressway Co., Ltd. Class H

     13,349   

28,021

  

Sichuan Expressway Co., Ltd. Class H

     8,286   

29,647

  

Sinopec Oilfield Service Corp. Class H*

     6,560   

195,842

  

Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.

     420,319   

80,515

  

Tencent Holdings Ltd.

     1,512,610   

14,205

  

Tianjin Capital Environmental Protection Group Co., Ltd. Class H

     9,129   

5,103

  

Tsingtao Brewery Co., Ltd. Class H

     18,222   

67,600

  

Wynn Macau Ltd.

     73,197   

15,438

  

Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. Class H

     6,245   

485,917

  

Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H

     276,988   

19,166

  

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. Class H

     7,104   
     

 

 

 
        10,460,839   
     

 

 

 
  

Denmark - 0.1%

  

10,036

  

DSV A/S

     390,565   

805

  

GronlandsBANKEN A/S

     74,552   
     

 

 

 
        465,117   
     

 

 

 
  

Egypt - 0.1%

  

181,864

  

Centamin plc

     176,393   
     

 

 

 
  

Finland - 0.0%

  

1,585

  

Elisa Oyj

     57,407   

1,582

  

Kemira Oyj

     17,923   

1,440

  

Tikkurila Oyj

     24,423   
     

 

 

 
        99,753   
     

 

 

 
  

France - 2.0%

  

2,530

  

Airbus Group SE

     159,127   

9,507

  

Amundi S.A.*(1)

     395,840   

488

  

Arkema S.A.

     30,481   

12,085

  

BNP Paribas S.A.

     572,488   

2,097

  

Carrefour S.A.

     59,682   

28,054

  

Cie de Saint-Gobain

     1,156,225   

110,719

  

Coface S.A.*

     908,049   

4,769

  

Engie S.A.

     76,092   

793

  

Essilor International S.A.

     98,381   

204

  

Gecina S.A. REIT

     26,224   

73,454

  

Groupe Eurotunnel SE

     844,082   

249

  

Kering

     41,962   

1,542

  

Legrand S.A.

     84,934   

792

  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

     127,390   

7,815

  

Rexel S.A.

     92,551   

12,253

  

Schneider Electric SE

     653,768   

52,825

  

Suez Environnement Co.

     979,243   

894

  

Total S.A. ADR

     39,622   

244

  

Unibail-Rodamco SE REIT

     61,503   

17,481

  

Vinci S.A.

               1,184,289   
     

 

 

 
        7,591,933   
     

 

 

 
  

Germany - 1.4%

  

509

  

adidas AG

     52,413   

5,882

  

Bayerische Motoren Werke AG

     489,883   

2,171

  

Beiersdorf AG

     200,370   

2,311

  

Brenntag AG

     113,395   

38,965

  

Deutsche Wohnen AG

     1,027,276   

5,283

  

E.ON SE

     54,134   

791

  

HeidelbergCement AG

     58,268   

9,867

  

Hornbach Holding AG & Co. KGaA

     603,924   

319

  

K+S AG

     6,744   

12,584

  

LEG Immobilien AG

     1,021,472   

560

  

Linde AG

     76,202   

12,585

  

Rheinmetall AG

     899,197   

3,401

  

Siltronic AG*

     62,367   

35,670

  

TUI AG

     603,545   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,046

  

Vonovia SE

   $                  31,881   

4,677

  

Zalando SE*(1)

     161,068   
     

 

 

 
                  5,462,139   
     

 

 

 
  

Greece - 1.3%

  

57,600

  

Aegean Airlines S.A.

     466,654   

164,668

  

Alpha Bank A.E.*

     333,971   

214,958

  

Ellaktor S.A.*

     277,375   

6,167

  

Eurobank Ergasias S.A.*

     5,127   

112,215

  

Frigoglass SAIC*

     197,315   

129,008

  

Grivalia Properties REIC A.E. REIT

     992,256   

81,688

  

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding

     400,380   

137,071

  

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

     1,193,464   

127,766

  

OPAP S.A.

     947,095   
     

 

 

 
        4,813,637   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 1.1%

  

73,130

  

AIA Group Ltd.

     406,563   

162,000

  

AMVIG Holdings Ltd.

     60,675   

6,390

  

Beijing Enterprises Holdings Ltd.

     31,905   

12,110

  

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.

     113,900   

100,371

  

China Merchants Holdings International Co., Ltd.

     277,036   

116,370

  

China Resources Gas Group Ltd.

     290,391   

269,450

  

China Unicom Hong Kong Ltd.

     298,526   

15,761,696

  

G-Resources Group Ltd.

     363,241   

278,000

  

Global Brands Group Holding Ltd.*

     42,685   

243,555

  

Guangdong Investment Ltd.

     311,615   

64,000

  

HKT Trust & HKT Ltd.

     84,063   

33,903

  

Hong Kong & China Gas Co., Ltd.

     59,678   

13,591

  

Link REIT

     77,971   

561,770

  

Mongolian Mining Corp.*

     2,694   

31,060

  

Nine Dragons Paper Holdings Ltd.

     19,587   

348,000

  

Pacific Basin Shipping Ltd.

     63,538   

217,156

  

PAX Global Technology Ltd.

     220,129   

169,410

  

Sands China Ltd.

     591,706   

42,500

  

Shanghai Industrial Holdings Ltd.

     93,252   

34,500

  

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.

     53,517   

26,800

  

Techtronic Industries Co., Ltd.

     101,685   

1,643,864

  

Tongda Group Holdings Ltd.

     263,377   

612,570

  

Xinyi Glass Holdings Ltd.

     311,954   
     

 

 

 
        4,139,688   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.0%

  

300

  

Wizz Air Holdings plc*(1)

     8,123   
     

 

 

 
  

India - 4.2%

  

204,896

  

Apollo Tyres Ltd.

     448,483   

17,442

  

Arvind Infrastructure Ltd.*

     26,172   

164,749

  

Arvind Ltd.

     798,495   

10,362

  

Bajaj Auto Ltd.

     359,289   

343,699

  

Bank of Baroda

     640,839   

184,234

  

Bharat Heavy Electricals Ltd.

     379,380   

56,654

  

Bharat Petroleum Corp. Ltd.

     746,758   

19,462

  

Bharti Infratel Ltd.

     104,226   

244,545

  

Canara Bank

     705,030   

34,308

  

Ceat Ltd.

     478,425   

123,095

  

Coal India Ltd.

     582,639   

187,286

  

Engineers India Ltd.

     534,618   

125,079

  

Exide Industries Ltd.

     222,541   

54,065

  

GAIL India Ltd.

     294,990   

41,884

  

Gateway Distriparks Ltd.

     187,264   

221,058

  

Gujarat State Fertilisers & Chemicals Ltd.

     228,804   

71,462

  

HCL Technologies Ltd.

     916,775   

69,792

  

Indian Oil Corp. Ltd.

     415,234   

18,136

  

Indraprastha Gas Ltd.

     150,302   

39,395

  

Infosys Ltd.

     677,219   

1,424

  

InterGlobe Aviation Ltd.*(1)

     18,350   

17,297

  

Ipca Laboratories Ltd.

     171,286   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

165,831

  

IRB Infrastructure Developers Ltd.

   $                601,028   

456,893

  

Jammu & Kashmir Bank Ltd.

     483,122   

9,150

  

MakeMyTrip Ltd.*

     170,556   

593

  

MRF Ltd.

     312,396   

361,271

  

NTPC Ltd.

     762,270   

15,777

  

Oil India Ltd.

     82,211   

15,856

  

PC Jeweller Ltd.

     97,835   

8,046

  

Petronet LNG Ltd.

     29,266   

170,620

  

Power Grid Corp. of India Ltd.

     373,062   

188,740

  

Punjab National Bank

     256,539   

253,830

  

Redington India Ltd.

     389,371   

61,300

  

Sun TV Network Ltd.

     344,309   

23,562

  

Tata Chemicals Ltd.

     123,432   

21,922

  

Tata Consultancy Services Ltd.

     775,422   

86,531

  

Tata Motors Ltd.*

     434,088   

568,453

  

Tata Power Co., Ltd.

     505,933   

271,421

  

Union Bank of India

     527,655   

73,240

  

Wipro Ltd.

     609,609   
     

 

 

 
        15,965,223   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.1%

  

1,797,569

  

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT*

     280,565   

18,713

  

Bumitama Agri Ltd.

     8,932   

909,100

  

Media Nusantara Citra Tbk PT

     79,529   

507,000

  

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

     124,387   
     

 

 

 
        493,413   
     

 

 

 
  

Ireland - 1.4%

  

202,650

  

C&C Group plc

     788,462   

814,591

  

Cairn Homes plc*

     1,041,287   

42,666

  

CRH plc

               1,137,273   

1,039

  

Fleetmatics Group plc*

     45,103   

590,002

  

Hibernia plc REIT

     827,060   

376,662

  

Irish Residential Properties plc REIT

     450,882   

80,192

  

Permanent TSB Group Holdings plc*

     338,801   

38,610

  

Smurfit Kappa Group plc

     837,708   
     

 

 

 
        5,466,576   
     

 

 

 
  

Israel - 0.7%

  

11,188

  

Azrieli Group

     394,853   

67,295

  

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.

     145,072   

139,328

  

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

     522,151   

586,334

  

Israel Discount Bank Ltd. Class A*

     964,337   

22,180

  

Mobileye N.V.*

     601,743   
     

 

 

 
        2,628,156   
     

 

 

 
  

Italy - 0.7%

  

49,390

  

Anima Holding S.p.A.(1)

     363,168   

105,596

  

Banca Popolare dell-Emilia Romagna SC

     633,122   

5,192

  

Buzzi Unicem S.p.A.

     78,680   

54,625

  

Enel Green Power S.p.A.

     107,062   

9,951

  

Eni S.p.A.

     144,410   

49,265

  

FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

     382,882   

66,470

  

Finmeccanica S.p.A.*

     791,850   

10,733

  

Snam S.p.A.

     60,222   
     

 

 

 
        2,561,396   
     

 

 

 
  

Japan - 8.2%

  

5,020

  

Aeon Delight Co., Ltd.

     165,515   

14,800

  

Aizawa Securities Co., Ltd.

     84,356   

34,373

  

Alps Electric Co., Ltd.

     681,497   

14,881

  

Amada Co., Ltd.

     140,547   

9,070

  

Amano Corp.

     119,663   

9,400

  

Asahi Group Holdings Ltd.

     301,710   

4,550

  

CyberAgent, Inc.

     214,702   

10,488

  

Daifuku Co., Ltd.

     175,124   

3,900

  

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

     81,202   

1,550

  

Daiichikosho Co., Ltd.

     62,482   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,555   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

   $                197,696   
11,017   

Dena Co., Ltd.

     159,450   
2,085   

Disco Corp.

     198,319   
4,415   

East Japan Railway Co.

     405,817   
2,100   

Eisai Co., Ltd.

     126,933   
2,935   

FamilyMart Co., Ltd.

     137,347   
4,300   

Fuji Media Holdings, Inc.

     48,389   
14,714   

FUJIFILM Holdings Corp.

     568,517   
4,990   

Fujimi, Inc.

     63,755   
182,770   

Fujitsu Ltd.

     763,233   
8,090   

Funai Electric Co., Ltd.

     58,142   
2,979   

GMO Payment Gateway, Inc.

     154,879   
8,330   

Hakuhodo DY Holdings, Inc.

     88,771   
12,460   

Hazama Ando Corp.

     60,721   
4,240   

HI-LEX Corp.

     117,093   
31,050   

Hino Motors Ltd.

     352,362   
10,080   

Hitachi Transport System Ltd.

     164,247   
15,010   

Hosiden Corp.

     71,473   
5,445   

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.

     169,825   
10,150   

Inpex Corp.

     90,370   
7,716   

Iriso Electronics Co., Ltd.

     370,592   
30,100   

Isuzu Motors Ltd.

     305,001   
27,989   

Japan Aviation Electronics Industry Ltd.

     283,309   
6,720   

Japan Digital Laboratory Co., Ltd.

     89,432   
5,580   

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

     144,944   
9,130   

Japan Post Bank Co., Ltd.*

     111,009   
18   

Japan Real Estate Investment Corp. REIT

     95,616   
9,340   

JGC Corp.

     148,160   
1,930   

JSR Corp.

     28,028   
16,246   

Kakaku.com, Inc.

     315,189   
21,260   

KDDI Corp.

     538,359   
2,475   

Kenedix, Inc.

     10,056   
1,298   

Keyence Corp.

     612,507   
15,010   

Kinden Corp.

     186,140   
9,131   

Kubota Corp.

     134,956   
7,210   

Kuroda Electric Co., Ltd.

     116,500   
5,030   

Kyokuto Securities Co., Ltd.

     57,672   
39,750   

Leopalace21 Corp.*

     220,159   
25,120   

M3, Inc.

     576,140   
19,683   

Mabuchi Motor Co., Ltd.

               1,062,662   
9,500   

Makino Milling Machine Co., Ltd.

     62,501   
8,080   

Melco Holdings, Inc.

     141,488   
15,202   

Minebea Co., Ltd.

     119,133   
4,530   

Mitsubishi Chemical Holdings Corp.

     25,265   
8,500   

Mitsubishi Electric Corp.

     78,889   
8,600   

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

     33,800   
106,510   

Mitsubishi Materials Corp.

     328,540   
113,510   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     582,067   
128,400   

Mizuho Financial Group, Inc.

     222,160   
6,468   

MonotaRO Co., Ltd.

     149,522   
3,570   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

     96,965   
13,367   

Murata Manufacturing Co., Ltd.

     1,546,132   
10,400   

Namura Shipbuilding Co., Ltd.

     75,970   
10,530   

NGK Spark Plug Co., Ltd.

     248,786   
8,970   

Nichicon Corp.

     61,522   
16,632   

Nidec Corp.

     1,134,781   
6,470   

Nintendo Co., Ltd.

     907,183   
6,870   

Nippo Corp.

     102,046   
10   

Nippon Building Fund, Inc. REIT

     51,722   
7,040   

Nippon Ceramic Co., Ltd.

     107,321   
10,850   

Nippon Express Co., Ltd.

     50,824   
2,075   

Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

     39,662   
450   

Nippon Shokubai Co., Ltd.

     29,414   
17,700   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     753,535   
2,384   

Nippon Telegraph & Telephone Corp. ADR

     101,940   
35,440   

Nippon Television Holdings, Inc.

     658,480   
6,690   

Nissin Kogyo Co., Ltd.

     93,577   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

2,075   

Nitto Denko Corp.

   $                119,321   
9,450   

NSD Co., Ltd.

     137,386   
11,695   

NTT DoCoMo, Inc.

     259,374   
4,991   

Obic Co., Ltd.

     258,533   
7,410   

Olympus Corp.

     288,944   
400   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     64,465   
4,780   

Pal Co., Ltd.

     99,041   
27,290   

PanaHome Corp.

     198,787   
1,840   

Paramount Bed Holdings Co., Ltd.

     63,452   
6,500   

Recruit Holdings Co., Ltd.

     205,206   
17,467   

Rohm Co., Ltd.

     793,802   
22,340   

San-In Godo Bank Ltd.

     161,304   
1,490   

Sankyo Co., Ltd.

     56,983   
24,366   

SCREEN Holdings Co., Ltd.

     189,623   
26,068   

SCSK Corp.

     1,145,463   
1,474   

Sekisui House Ltd.

     23,202   
4,221   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     188,267   
8,465   

Shikoku Electric Power Co., Inc.

     122,991   
13,869   

Shimadzu Corp.

     214,745   
8,109   

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

     414,178   
7,410   

Shionogi & Co., Ltd.

     323,368   
39,580   

Showa Denko KK

     43,370   
17,440   

SoftBank Group Corp.

     767,979   
8,871   

Sony Corp.

     205,890   
57,610   

Sony Financial Holdings, Inc.

     953,279   
5,470   

Star Micronics Co., Ltd.

     59,854   
57,962   

Sumco Corp.

     391,438   
5,430   

Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd. REIT

     114,481   
360   

Sysmex Corp.

     23,181   
44,120   

T&D Holdings, Inc.

     504,855   
9,080   

Tachi-S Co., Ltd.

     139,276   
8,780   

Taihei Dengyo Kaisha Ltd.

     91,496   
2,780   

Taikisha Ltd.

     59,535   
17,090   

Takuma Co., Ltd.

     132,402   
14,675   

TDK Corp.

     806,088   
5,595   

Tenma Corp.

     103,021   
2,821   

THK Co., Ltd.

     45,076   
5,058   

Tokai Rika Co., Ltd.

     124,425   
10,270   

Tokio Marine Holdings, Inc.

     367,457   
10,010   

Tokyo Gas Co., Ltd.

     46,123   
2,070   

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

     64,686   
17,950   

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

     384,028   
13,140   

Toyota Industries Corp.

     659,499   
3,230   

TS Tech Co., Ltd.

     80,127   
11,070   

TV Asahi Holdings Corp.

     201,599   
8,330   

Ushio, Inc.

     108,295   
3,760   

Wellnet Corp.

     103,200   
4,170   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

     98,729   
12,160   

Yamazen Corp.

     101,383   
6,225   

Yondoshi Holdings, Inc.

     140,883   
     

 

 

 
                31,483,883   
     

 

 

 
  

Jersey - 0.3%

  

140,470   

Highland Gold Mining Ltd.

     100,078   
11,925   

Randgold Resources Ltd. ADR

     843,336   
     

 

 

 
        943,414   
     

 

 

 
  

Kenya - 0.0%

  

219,700   

Safaricom Ltd.

     32,504   
     

 

 

 
  

Luxembourg - 0.4%

  

39,918   

BRAAS Monier Building Group S.A.

     972,972   
1,710   

Grand City Properties S.A.

     35,428   
2,338   

Millicom International Cellular S.A.

     103,287   
8,924   

SES S.A.

     231,812   
10,070   

Tenaris S.A.

     103,121   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,300   

Tenaris S.A. ADR

   $                  27,092   
     

 

 

 
                  1,473,712   
     

 

 

 
  

Malaysia - 0.1%

  

333,800   

AirAsia Bhd

     114,738   
276,407   

Inari Amertron Bhd

     215,736   
5,488   

Kuala Lumpur Kepong Bhd

     31,658   
     

 

 

 
        362,132   
     

 

 

 
  

Mauritius - 0.2%

  

1,110,182   

CIEL Ltd.

     197,092   
91,800   

MCB Group Ltd.

     525,208   
     

 

 

 
        722,300   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.0%

  

112,500   

America Movil S.A.B. de C.V. Series L

     79,517   
6,290   

Mexichem S.A.B. de C.V.

     12,970   
5,625   

Telesites S.A.B. de CV*

     3,411   
     

 

 

 
        95,898   
     

 

 

 
  

Netherlands - 1.5%

  

12,652   

Akzo Nobel N.V.

     811,587   
1,063   

ASML Holding N.V.

     97,626   
2,210   

Constellium N.V. Class A*

     13,835   
9,541   

Heineken N.V.

     828,466   
1,258   

IMCD Group N.V.

     44,597   
38,402   

ING Groep N.V.

     437,487   
12,666   

NXP Semiconductors N.V.*

     947,163   
20,513   

Royal Dutch Shell plc Class A

     448,116   
35,579   

Van Lanschot N.V.

     859,446   
32,742   

Wolters Kluwer N.V.

     1,114,977   
     

 

 

 
        5,603,300   
     

 

 

 
  

Norway - 0.2%

  

6,065   

Statoil ASA

     82,990   
146,097   

Storebrand ASA*

     595,091   
3,085   

Telenor ASA

     50,323   
1,633   

TGS Nopec Geophysical Co. ASA

     23,666   
2,242   

Yara International ASA

     84,994   
     

 

 

 
        837,064   
     

 

 

 
  

Romania - 0.1%

  

1,929   

Electrica, S.A. GDR(1)

     20,640   
26,564   

Fondul Proprietatea SA GDR

     250,764   
     

 

 

 
        271,404   
     

 

 

 
  

Singapore - 1.0%

  

126,011   

Ascendas REIT

     206,619   
1,443   

Avago Technologies Ltd.

     192,943   
502,961   

CapitaLand Commerical Trust REIT

     460,220   
15,838   

First Resources Ltd.

     19,509   
105,000   

Genting Singapore plc

     52,373   
91,571   

Golden Agri-Resources Ltd.

     23,987   
442,020   

Keppel REIT

     278,310   
45,102   

Keppel DC REIT

     31,761   
159,655   

Mapletree Commercial Trust REIT

     150,056   
242,597   

Singapore Exchange Ltd.

     1,208,543   
132,030   

Suntec REIT

     147,468   
65,245   

United Overseas Bank Ltd.

     829,445   
67,154   

Wilmar International Ltd.

     135,775   
     

 

 

 
        3,737,009   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.0%

  

667   

Naspers Ltd. Class N

     84,291   
     

 

 

 
  

South Korea - 1.3%

  

822   

CJ CheilJedang Corp.*

     282,975   
2,660   

Doosan Corp.*

     170,296   
4,704   

Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.*

     66,674   
5,192   

G-SMATT GLOBAL Co., Ltd.*

     109,049   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

4,802   

Hana Financial Group, Inc.

   $                  86,416   
10,355   

Hyundai Development Co-Engineering & Construction*

     393,526   
305   

Hyundai Home Shopping Network Corp.*

     28,530   
1,354   

Hyundai Mobis Co., Ltd.*

     294,158   
36,352   

Korea Electric Power Corp.*

               1,595,789   
30,740   

LG Uplus Corp.

     249,308   
980   

NAVER Corp.

     516,724   
10,950   

NHN Entertainment Corp.*

     441,608   
392   

Samsung Electronics Co., Ltd.

     379,241   
4,216   

SK Hynix, Inc.

     97,310   
3,674   

Suprema, Inc.*(8)(9)

     49,951   
     

 

 

 
        4,761,555   
     

 

 

 
  

Spain - 0.2%

  

1,418   

Axiare Patrimonio SOCIMI S.A. REIT

     17,174   
180,499   

CaixaBank S.A.

     548,402   
4,334   

Gas Natural SDG S.A.

     85,137   
8,134   

Iberdrola S.A.

     57,176   
1,571   

Industria de Diseno Textil S.A.

     51,700   
1,147   

Melia Hotels International S.A.

     12,526   
     

 

 

 
        772,115   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.1%

  

1,426   

Arcam AB*

     29,248   
2,734   

BillerudKorsnas AB

     43,566   
2,078   

Fastighets AB Balder Class B*

     46,430   
5,319   

Sandvik AB

     44,511   
1,872   

SKF AB Class B

     28,551   
1,657   

Wallenstam AB Class B

     11,804   
     

 

 

 
        204,110   
     

 

 

 
  

Switzerland - 1.0%

  

9,944   

ABB Ltd. ADR

     172,031   
516   

Actelion Ltd.

     67,998   
567   

Cie Financiere Richemont S.A.

     36,853   
6,558   

Coca-Cola HBC AG

     134,292   
71,519   

EFG International AG*

     624,181   
21,376   

Gategroup Holding AG

     790,192   
11,662   

Julius Baer Group Ltd.*

     495,015   
1,425   

LafargeHolcim Ltd.*

     59,977   
363   

Roche Holding AG

     94,026   
169   

Swisscom AG

     84,065   
509   

Syngenta AG

     187,421   
4,096   

TE Connectivity Ltd.

     234,127   
41,981   

UBS Group AG

     693,743   
     

 

 

 
        3,673,921   
     

 

 

 
  

Taiwan - 2.3%

  

85,817   

Adlink Technology, Inc.

     179,244   
37,399   

Advanced Semiconductor Engineering, Inc.

     40,173   
56,456   

Advantech Co., Ltd.

     339,106   
119,198   

Aerospace Industrial Development Corp.

     137,385   
67,420   

Airtac International Group

     321,276   
56,746   

Catcher Technology Co., Ltd.

     422,207   
59,749   

Chroma ATE, Inc.

     118,631   
63,893   

Delta Electronics, Inc.

     270,435   
58,075   

Egis Technology, Inc.*

     258,411   
20,640   

eMemory Technology, Inc.

     240,392   
93,879   

Globalwafers Co., Ltd.*

     206,353   
3,063   

Hermes Microvision, Inc.

     75,864   
189,499   

Hota Industrial Manufacturing Co., Ltd.

     796,497   
59,439   

Inotera Memories, Inc.*

     51,231   
8,732   

Land Mark Optoelectronics Corp.

     136,345   
8,129   

Largan Precision Co., Ltd.

     583,445   
5,253   

MediaTek, Inc.

     34,165   
21,227   

PChome Online, Inc.

     192,524   
18,777   

Powertech Technology, Inc.

     39,435   
190,243   

Primax Electronics Ltd.

     219,916   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

68,000   

Quanta Computer, Inc.

   $                108,388   
22,533   

Silergy Corp.

     286,707   
5,176   

Silicon Motion Technology Corp. ADR

     160,922   
29,719   

Siliconware Precision Industries Co., Ltd.

     46,023   
34,216   

Sporton International, Inc.

     205,975   
104,940   

Superalloy Industrial Co., Ltd.

     355,371   
343,254   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

               1,478,027   
102,073   

Tung Thih Electronic Co., Ltd.

     1,154,814   
8,278   

Voltronic Power Technology Corp.

     128,778   
55,075   

Win Semiconductors Corp.

     87,771   
110,282   

Yageo Corp.

     174,080   
40,656   

Yulon Motor Co., Ltd.

     36,176   
     

 

 

 
        8,886,067   
     

 

 

 
  

Thailand—0.3%

  

83,447   

Delta Electronics Thailand PCL

     185,075   
127,401   

Hana Microelectronics PCL

     108,745   
301,267   

KCE Electronics PCL

     642,877   
     

 

 

 
        936,697   
     

 

 

 
  

United Kingdom—3.2%

  

1,416   

ASOS plc*

     63,006   
16,163   

AstraZeneca plc

     1,040,744   
9,510   

AstraZeneca plc ADR

     306,412   
25,738   

BAE Systems plc

     190,354   
292,681   

Balfour Beatty plc*

     1,049,526   
10,623   

BG Group plc

     160,756   
5,235   

Big Yellow Group plc REIT

     57,653   
28,548   

BP plc

     154,165   
8,423   

British American Tobacco plc

     469,359   
1,475   

CNH Industrial N.V.

     9,234   
129,697   

Cobham plc

     470,878   
665   

Croda International plc

     27,158   
910   

Derwent London plc REIT

     42,206   
2,302   

Ensco plc Class A

     22,514   
58,121   

HSBC Holdings plc

     409,899   
12,340   

Hunting plc

     54,377   
10,068   

Imperial Tobacco Group plc

     545,138   
7,486   

Informa plc

     68,082   
226,764   

Intu Properties plc REIT

     970,394   
11   

Kennedy Wilson Europe Real Estate plc

     175   
20,404   

Marks & Spencer Group plc

     123,891   
12,773   

National Grid plc

     179,955   
2,377   

Nielsen Holdings plc

     114,476   
28,268   

Nomad Foods Ltd.*

     247,345   
38,624   

OM Asset Management plc

     436,837   
143,509   

Petra Diamonds Ltd.

     180,970   
4,736   

PureCircle Ltd.*

     27,499   
156,590   

QinetiQ Group plc

     519,441   
4,669   

Reckitt Benckiser Group plc

     415,266   
3,359   

RELX plc

     59,100   
1,837   

Rio Tinto plc

     45,046   
18,186   

RPC Group plc

     195,365   
2,918   

SABMiller plc

     174,738   
1,002   

Shaftesbury plc REIT

     12,028   
10,788   

Sky plc

     166,919   
4,550   

Smith & Nephew plc

     75,793   
64,476   

Standard Chartered plc

     434,955   
6,609   

Subsea 7 S.A.*

     39,576   
6,814   

Tate & Lyle plc

     61,058   
38,339   

Tesco plc*

     95,392   
7,727   

UBM plc

     57,804   
3,405   

UNITE Group plc

     31,314   
21,170   

Willis Towers Watson plc

     2,423,330   
8,454   

Worldpay Group plc*(1)

     37,704   
6,185   

Zegona Communications plc*

     11,325   
     

 

 

 
        12,279,157   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

United States - 21.7%

  

1,739   

1st Source Corp.

   $                  52,553   
3,694   

Abbott Laboratories

     139,818   
791   

Acadia Healthcare Co., Inc.*

     48,275   
579   

Acadia Realty Trust REIT

     19,744   
2,546   

Accenture plc Class A

     268,705   
132,160   

ACCO Brands Corp.*

     802,211   
1,087   

Acorda Therapeutics, Inc.*

     40,023   
756   

Activision Blizzard, Inc.

     26,324   
482   

Acuity Brands, Inc.

     97,571   
5,831   

Adecoagro S.A.*

     69,506   
258   

Adobe Systems, Inc.*

     22,996   
24,883   

Advance Auto Parts, Inc.

               3,783,460   
1,448   

Aetna, Inc.

     147,464   
308   

AGCO Corp.

     15,021   
794   

Agilent Technologies, Inc.

     29,894   
711   

Agios Pharmaceuticals, Inc.*

     30,018   
389,117   

Alacer Gold Corp.*

     605,521   
3,720   

Alkermes plc*

     119,077   
3,970   

Alleghany Corp.*

     1,897,342   
1,058   

Allegion plc

     64,072   
2,242   

Allergan plc*

     637,692   
712   

Alliance Data Systems Corp.*

     142,250   
1,690   

Alliant Energy Corp.

     110,425   
1,006   

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

     69,354   
1,707   

Alphabet, Inc. Class A*

     1,299,624   
1,546   

Alphabet, Inc. Class C*

     1,148,601   
8,681   

Altria Group, Inc.

     530,496   
2,243   

Amazon.com, Inc.*

     1,316,641   
4,245   

American Airlines Group, Inc.

     165,513   
11,600   

American Capital Agency Corp. REIT

     198,012   
1,846   

American Tower Corp. REIT

     174,152   
3,458   

AMETEK, Inc.

     162,699   
1,074   

Anadarko Petroleum Corp.

     41,983   
734   

Andersons, Inc.

     21,514   
22,000   

Annaly Capital Management, Inc. REIT

     209,000   
9,870   

Apple, Inc.

     960,746   
8,706   

Applied Materials, Inc.

     153,661   
53,330   

Aramark

     1,703,893   
1,715   

Archer-Daniels-Midland Co.

     60,625   
20,484   

Arena Pharmaceuticals, Inc.*

     30,931   
390,254   

Argonaut Gold, Inc.*

     298,074   
1,300   

Arista Networks, Inc.*

     78,039   
273   

athenahealth, Inc.*

     38,711   
1,789   

Automatic Data Processing, Inc.

     148,648   
651   

AvalonBay Communities, Inc. REIT

     111,640   
3,369   

Avangrid, Inc.*

     129,538   
251,814   

Avon Products, Inc.

     853,649   
538   

Baker Hughes, Inc.

     23,408   
1,745   

Ball Corp.

     116,618   
43,963   

Bank of America Corp.

     621,637   
3,731   

Baxter International, Inc.

     136,555   
1,141   

Becton Dickinson and Co.

     165,867   
25,140   

Belden, Inc.

     1,073,981   
478   

Biogen, Inc.*

     130,523   
259,409   

Bizlink Holding, Inc.

     1,255,740   
1,100   

Boeing Co.

     132,143   
4,634   

Boise Cascade Co.*

     95,738   
525   

Boston Properties, Inc. REIT

     61,010   
12,172   

Boston Scientific Corp.*

     213,375   
9,655   

Bristol-Myers Squibb Co.

     600,155   
2,026   

Bunge Ltd.

     125,632   
877   

Cabot Corp.

     35,378   
5,446   

Cabot Oil & Gas Corp.

     113,005   
1,026   

CACI International, Inc. Class A*

     85,230   
9,712   

Capital One Financial Corp.

     637,301   
1,281   

Cardinal Health, Inc.

     104,235   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,850   

Cardtronics, Inc.*

   $                  56,999   
18,787   

Carlisle Cos., Inc.

               1,572,096   
419   

Caterpillar, Inc.

     26,079   
400   

Cavium, Inc.*

     23,108   
1,371   

Celanese Corp. Series A

     87,292   
1,980   

Celgene Corp.*

     198,634   
1,670   

Cerner Corp.*

     96,877   
4,822   

CF Industries Holdings, Inc.

     144,660   
3,685   

Chart Industries, Inc.*

     59,734   
5,046   

Chevron Corp.

     436,328   
4,584   

Ciena Corp.*

     81,458   
19,148   

Citigroup, Inc.

     815,322   
2,193   

Coca-Cola Co.

     94,124   
3,373   

Cognizant Technology Solutions Corp. Class A*

     213,545   
4,649   

Colfax Corp.*

     102,929   
9,127   

Colgate-Palmolive Co.

     616,346   
10,956   

Comcast Corp. Class A

     610,359   
19,091   

Comerica, Inc.

     654,821   
5,394   

ConocoPhillips Co.

     210,798   
1,135   

Constellation Brands, Inc. Class A

     173,065   
2,671   

Costco Wholesale Corp.

     403,642   
5,497   

Coty, Inc. Class A

     135,281   
60,321   

CPI Card Group, Inc.*

     507,300   
1,663   

Crown Holdings, Inc.*

     76,298   
39,340   

CST Brands, Inc.

     1,524,032   
18,562   

CSX Corp.

     427,297   
1,290   

Curtiss-Wright Corp.

     89,010   
4,619   

CVS Health Corp.

     446,149   
4,417   

Danaher Corp.

     382,733   
1,420   

Darling Ingredients, Inc.*

     12,766   
132   

Deere & Co.

     10,165   
7,820   

Deltic Timber Corp.

     429,474   
49,560   

Dorian LPG Ltd.*

     524,345   
1,712   

Douglas Emmett, Inc. REIT

     50,641   
1,072   

Dover Corp.

     62,658   
3,203   

Dow Chemical Co.

     134,526   
5,123   

Dr Pepper Snapple Group, Inc.

     480,742   
4,218   

DreamWorks Animation SKG, Inc. Class A*

     108,150   
2,176   

Duke Energy Corp.

     163,853   
1,569   

Duke Realty Corp. REIT

     31,584   
2,693   

Eaton Corp. plc

     136,023   
542   

Edison International

     33,496   
2,635   

Electronic Arts, Inc.*

     170,076   
5,883   

Eli Lilly & Co.

     465,345   
922   

Energen Corp.

     32,519   
3,601   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     79,582   
1,948   

EOG Resources, Inc.

     138,347   
1,241   

Equifax, Inc.

     131,298   
152   

Equinix, Inc. REIT

     47,207   
700   

Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT

     46,144   
1,739   

Equity One, Inc. REIT

     48,205   
850   

Equity Residential REIT

     65,527   
26,840   

Era Group, Inc.*

     246,391   
383   

Essex Property Trust, Inc. REIT

     81,621   
6,002   

Estee Lauder Cos., Inc. Class A

     511,670   
2,927   

Eversource Energy

     157,473   
932   

Expedia, Inc.

     94,169   
648   

Extra Space Storage, Inc. REIT

     58,767   
8,942   

Exxon Mobil Corp.

     696,135   
8,806   

Facebook, Inc. Class A*

     988,121   
3,728   

Federal Agricultural Mortgage Corp. Class C

     121,570   
412   

Federal Realty Investment Trust REIT

     62,142   
820   

FedEx Corp.

     108,962   
1,379   

First Solar, Inc.*

     94,682   
26,680   

Fiserv, Inc.*

     2,522,861   
46,485   

Ford Motor Co.

     555,031   
2,458   

Forest City Realty Trust, Inc. Class A*

     48,423   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

2,891   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

   $                140,474   
4,790   

Forum Energy Technologies, Inc.*

     53,696   
27,200   

GATX Corp.

               1,114,656   
1,422   

General Growth Properties, Inc. REIT

     39,873   
2,886   

Genesee & Wyoming, Inc. Class A*

     143,088   
9,701   

Genpact Ltd.*

     232,048   
3,625   

Gilead Sciences, Inc.

     300,875   
3,371   

Global Payments, Inc.

     198,720   
14,606   

Graphic Packaging Holding Co.

     165,924   
7,652   

Halliburton Co.

     243,257   
2,339   

HCA Holdings, Inc.*

     162,748   
2,002   

HD Supply Holdings, Inc.*

     52,593   
937   

Healthcare Trust of America, Inc. Class A, REIT

     26,273   
2,222   

Heartland Payment Systems, Inc.

     204,602   
7,407   

Herbalife Ltd.*

     342,277   
1,338   

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

     23,830   
1,043   

HollyFrontier Corp.

     36,474   
3,484   

Honeywell International, Inc.

     359,549   
1,320   

HSN, Inc.

     62,119   
1,789   

Huron Consulting Group, Inc.*

     100,381   
3,363   

IDEX Corp.

     243,851   
3,661   

Illinois Tool Works, Inc.

     329,746   
613   

Illumina, Inc.*

     96,823   
1,240   

Incyte Corp.*

     87,494   
3,071   

Ingersoll-Rand plc

     158,064   
1,899   

Ingredion, Inc.

     191,267   
1,756   

International Paper Co.

     60,073   
4,749   

Interpublic Group of Cos., Inc.

     106,568   
4,884   

Ironwood Pharmaceuticals, Inc.*

     45,079   
2,174   

Johnson & Johnson

     227,053   
10,250   

JP Morgan Chase & Co.

     609,875   
1,698   

Kaman Corp.

     67,648   
421   

Kansas City Southern

     29,840   
964   

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. REIT

     19,550   
5,476   

Knight Transportation, Inc.

     133,998   
7,881   

Kroger Co.

     305,862   
1,429   

Lam Research Corp.

     102,588   
2,222   

Las Vegas Sands Corp.

     100,212   
2,899   

Liberty Global plc Class A*

     99,755   
53,290   

Liberty Global plc Series C*

     1,775,090   
5,544   

Liberty Interactive Corp. QVC Group Class A*

     144,477   
360   

LifePoint Health, Inc.*

     25,124   
3,703   

Linear Technology Corp.

     158,229   
1,198   

Lockheed Martin Corp.

     252,778   
2,937   

Louisiana-Pacific Corp.*

     46,170   
5,775   

Lowe’s Cos., Inc.

     413,836   
1,600   

LyondellBasell Industries N.V. Class A

     124,752   
770   

M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc.*

     29,645   
2,750   

Marathon Petroleum Corp.

     114,923   
51,890   

Maxim Integrated Products, Inc.

     1,733,126   
2,801   

McDonald’s Corp.

     346,708   
615   

McGraw Hill Financial, Inc.

     52,287   
859   

McKesson Corp.

     138,282   
3,441   

Medicines Co.*

     118,921   
5,371   

Medtronic plc

     407,766   
8,732   

Merck & Co., Inc.

     442,450   
3,333   

Microchip Technology, Inc.

     149,352   
16,189   

Microsoft Corp.

     891,852   
1,021   

MKS Instruments, Inc.

     36,184   
877   

Mohawk Industries, Inc.*

     145,942   
10,069   

Molson Coors Brewing Co. Class B

     911,043   
17,145   

Mondelez International, Inc. Class A

     738,949   
3,583   

Monsanto Co.

     324,620   
2,980   

Monster Beverage Corp.*

     402,389   
4,932   

Mosaic Co.

     118,861   
30,150   

Motorola Solutions, Inc.

     2,013,115   
5,015   

Mylan N.V.*

     264,240   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,387   

NACCO Industries, Inc. Class A

   $                  66,007   
3,344   

National CineMedia, Inc.

     52,300   
1,774   

National Oilwell Varco, Inc.

     57,726   
3,619   

NextEra Energy, Inc.

     404,278   
1,449   

Norfolk Southern Corp.

     102,155   
780   

Northrop Grumman Corp.

     144,347   
1,956   

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

     88,744   
25,049   

Nu Skin Enterprises, Inc. Class A

     792,801   
4,315   

OGE Energy Corp.

     113,182   
3,650   

OMNOVA Solutions, Inc.*

     19,163   
17,800   

Owens Corning

     822,182   
1,412   

Owens-Illinois, Inc.*

     18,271   
1,043   

Packaging Corp. of America

     53,016   
1,430   

Paramount Group, Inc. REIT

     23,452   
2,889   

Pattern Energy Group, Inc.

     54,747   
6,667   

Patterson-UTI Energy, Inc.

     95,871   
1,774   

PayPal Holdings, Inc.*

     64,112   
496   

Pebblebrook Hotel Trust REIT

     12,112   
3,806   

Pentair plc

     179,339   
5,142   

PepsiCo, Inc.

     510,601   
2,251   

Phillips 66

     180,418   
1,803   

Physicians Realty Trust REIT

     30,777   
444   

Pioneer Natural Resources Co.

     55,034   
7,327   

PNC Financial Services Group, Inc.

     634,885   
28,862   

Post Holdings, Inc.*

               1,688,427   
331   

Priceline Group, Inc.*

     352,505   
400   

PS Business Parks, Inc. REIT

     34,632   
440   

Public Storage REIT

     111,566   
7,532   

Pure Storage, Inc. Class A*

     97,991   
1,610   

Raytheon Co.

     206,466   
1,011   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

     424,711   
1,914   

Reliance Steel & Aluminum Co.

     108,983   
962   

Rogers Corp.*

     45,666   
915   

Royal Caribbean Cruises Ltd.

     74,993   
5,918   

Ruckus Wireless, Inc.*

     49,770   
32,340   

Samsonite International S.A.

     83,827   
5,053   

Schlumberger Ltd.

     365,180   
7,786   

Scorpio Bulkers, Inc.*

     25,538   
150,615   

Scorpio Tankers, Inc.

     918,751   
15,200   

SEACOR Holdings, Inc.*

     699,352   
772   

Seattle Genetics, Inc.*

     25,461   
670   

Sempra Energy

     63,483   
2,757   

ServiceNow, Inc.*

     171,513   
843   

Sherwin-Williams Co.

     215,530   
1,380   

Signet Jewelers Ltd.

     160,080   
686   

Simon Property Group, Inc. REIT

     127,788   
1,771   

Skyworks Solutions, Inc.

     122,057   
283   

SL Green Realty Corp. REIT

     27,341   
2,467   

St. Jude Medical, Inc.

     130,406   
1,323   

STORE Capital Corp. REIT

     32,797   
1,680   

Stryker Corp.

     166,572   
3,387   

SunEdison Semiconductor Ltd.*

     20,999   
1,818   

SunPower Corp.*

     46,250   
8,555   

Swift Transportation Co.*

     139,532   
1,870   

Team Health Holdings, Inc.*

     76,427   
488   

Teledyne Technologies, Inc.*

     39,650   
12,417   

Tesco Corp.

     84,436   
965   

Tesla Motors, Inc.*

     184,508   
1,363   

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     179,998   
1,842   

Time Warner Cable, Inc.

     335,262   
3,120   

TransUnion*

     77,189   
1,415   

Triumph Group, Inc.

     36,083   
8,659   

Twenty-First Century Fox, Inc. Class A

     233,533   
1,160   

Twenty-First Century Fox, Inc. Class B

     31,436   
1,190   

Tyson Foods, Inc. Class A

     63,498   
2,124   

UGI Corp.

     72,216   
925   

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.*

     51,939   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

12,358   

United Continental Holdings, Inc.*

   $                596,644   
2,464   

United Parcel Service, Inc. Class B

     229,645   
1,193   

United Technologies Corp.

     104,614   
3,129   

UnitedHealth Group, Inc.

     360,336   
3,033   

Valero Energy Corp.

     205,850   
1,540   

Vantiv, Inc. Class A*

     72,457   
5,770   

VeriFone Systems, Inc.*

     134,960   
1,618   

Verizon Communications, Inc.

     80,851   
1,521   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

     138,031   
7,494   

Visa, Inc. Class A

     558,228   
1,303   

WageWorks, Inc.*

     58,296   
500   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     39,860   
1,460   

Walt Disney Co.

     139,897   
950   

WellCare Health Plans, Inc.*

     72,181   
39,390   

Wells Fargo & Co.

     1,978,560   
513   

Welltower, Inc.

     31,919   
1,656   

WESCO International, Inc.*

     66,869   
457   

Westlake Chemical Corp.

     20,784   
267   

WestRock Co.

     9,420   
1,433   

WEX, Inc.*

     104,050   
1,304   

Workday, Inc. Class A*

     82,165   
2,110   

Wyndham Worldwide Corp.

     136,939   
20,871   

XL Group plc

     756,782   
6,386   

XPO Logistics, Inc.*

     145,920   
759   

Zoetis, Inc.

     32,675   
     

 

 

 
     83,097,953   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $237,524,620)

           230,337,724   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 6.7%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 6.7%

  

36,280   

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

     2,876,278   
31,492   

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

     3,594,812   
11,586   

iShares MSCI EAFE ETF

     642,791   
743,320   

PowerShares Senior Loan Portfolio

     16,486,838   
26,400   

SPDR Barclays Convertible Securities ETF

     1,081,872   
3,296   

SPDR S&P 500 ETF Trust

     638,996   
12,820   

TOPIX Exchange Traded Fund

     158,697   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $27,315,400)

     25,480,284   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 0.2%

  
  

United States - 0.2%

  

655   

Airbnb, Inc. Series E*(1)(8)(9)

     62,585   
4,710   

Nutanix, Inc.*(1)(8)(9)

     60,100   
1,745   

Pinterest, Inc. Series G*(1)(8)(9)

     56,374   
10,500   

Southwestern Energy Co. Series B

     214,200   
4,556   

Uber Technologies, Inc.*(1)(8)(9)

     222,206   
     

 

 

 
  

Total Preferred Stocks
(cost $761,746)

     615,465   
     

 

 

 

Warrants - 0.0%

  
  

British Virgin Islands - 0.0%

  

69,500   

Atlas Mara Ltd. , Expires 8/21/17*

     8,687   
     

 

 

 
  

China - 0.0%

  

40,000   

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. , Expires 1/15/18*

     161,428   
     

 

 

 
  

Greece - 0.0%

  

171,372   

Alpha Bank A.E. , Expires 12/10/17*

     371   
     

 

 

 
  

Total Warrants
(cost $501,928)

     170,486   
     

 

 

 

Rights - 0.0%

  
  

Spain - 0.0%

  

8,134   

Iberdola S.A., Expires 02/01/16*

     1,128   
     

 

 

 
  

Total Rights
(cost $1,121)

     1,128   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Long-Term Investments
(cost $369,558,558)

        353,709,831   

Short-Term Investments - 11.5%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 11.5%

     
44,057,283   

Federated Prime Obligations Fund

        44,057,283   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $44,057,283)

        44,057,283   
        

 

 

 
  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $413,615,841)

     104.1%       $ 397,767,114   
  

Total Purchased Options
(cost $422,748)

     0.0%       $ 175,092   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $414,038,589)^

     104.1%       $ 397,942,206   
  

Other Assets and Liabilities

     (4.1)%         (15,759,370
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

      100.0%       $       382,182,836   
     

 

 

    

 

 

 

 

Note:  

Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

 

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

 

The Consolidated Schedule of Investments includes investments held by The Hartford Cayman Global All-Asset Fund, Ltd. (the “Subsidiary”), a wholly owned subsidiary of the Fund, which primarily invests in commodity-related instruments. The Fund may invest up to 25% of its total assets in the Subsidiary. As of January 31, 2016, the Fund invested 0.3% of its total assets in the Subsidiary.

 

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

 

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

 

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^   Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 19,467,410   

Unrealized Depreciation

     (35,563,793
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $         (16,096,383
  

 

 

 

 

*  

Non-incomeproducing.

(1)       Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $12,782,490, which represents 3.3% of total net assets.
(2)  

Variablerate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.

(3)   These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $16,621,154, which represents 4.3% of total net assets.
(4)   Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(5)   The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(6)  

Representsor includes a TBA transaction.

(7)  

Securitiesdisclosed are interest-only strip.


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(8) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $506,905, which represents 0.1% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(9) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

        Period
        Acquired                 
   Shares/ Par            Security    Cost   

        07/2015

     655      Airbnb, Inc. Series E Preferred    $ 60,977    

        04/2015

     948,010      Mirabela Nickel Ltd.      96,780    

        08/2014

     4,710      Nutanix, Inc. Preferred      63,097    

        03/2015

     1,745      Pinterest, Inc. Series G Preferred      62,638    

        12/2014

     3,674      Suprema, Inc.      76,447    

        06/2014

     4,556      Uber Technologies, Inc. Preferred      70,677    
       

 

 

 
        $             430,616    
       

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $506,905, which represents 0.1% of total net assets.

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Counter-
party
  

Exercise Price/FX Rate/

Rate

     Expiration
Date
        Number of
Contracts
     Market
Value †
     Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

                   

Calls

                      
CBOE SPX Volatility Index    MSC      29.00 USD       04/20/16      USD     49       $ 8,330       $ 7,817       $ 513   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                      
AUD Put/JPY Call    MSC      80.00 AUD per JPY       03/31/16      AUD     1,172,296       $ 6,668       $ 7,260       $ (592
Brazil Bovespa IBOV Put    CSFB                  40,654.40 BRL       12/14/16      BRL     70         46,081         30,298         15,783   
USD Put/CNY Call Option    DEUT                  6.15 USD per CNY       11/17/16      USD     18,308,748         13,567         120,838         (107,271
USD Put/NOK Call Option    BNP      7.72 USD per NOK       11/07/16      USD     2,940,250         21,449         37,723         (16,274
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

       22,421,364       $ 87,765       $ 196,119       $ (108,354
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

       22,421,413       $     96,095       $  203,936       $     (107,841
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Counter-
party
   Exercise Price/FX
Rate/ Rate
    Expiration Date         Number of
Contracts
     Market
Value †
     Premiums
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased swaption contracts:

                                                         

Puts

                     
Interest Rate Swaption USD    BOA      0.68   01/24/17    JPY     1,002,640,000       $ 49,807       $ 182,112       $ (132,305

Total purchased swaption contracts

       1,002,640,000       $     49,807       $  182,112       $     (132,305
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Exchange Traded Option Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Exercise Price/FX Rate/ Rate          Expiration
Date
           Number of
Contracts
   

Market

Value †

    Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

                 

Calls

                 
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      202.00 USD       02/19/16      USD         21      $ 777      $ 2,090      $ (1,313
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      197.00 USD       02/19/16      USD         44        7,128        6,409        719   
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      192.00 USD       02/19/16      USD         44        18,568        13,554        5,014   
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      220.00 USD       03/18/16      USD         72      $ 144        11,172            (11,028
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

              181      $ 26,617      $ 33,225      $ (6,608
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                 
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      147.00 USD       04/15/16      USD         62      $ 2,573      $ 3,475      $ (902
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total purchased option contracts

              243      $ 29,190      $ 36,700      $ (7,510
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Written option contracts:

                 

Calls

                 
Ishares MSCI Brazil Capped ETF Option      24.00 USD       06/17/16      USD         (436   $ (17,004   $ (26,795   $ 9,791   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                 
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      180.00 USD       03/18/16      USD         (41   $ (7,995   $ (7,993   $ (2
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      180.00 USD       04/15/16      USD         (62     (19,468     (18,907     (561
SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option      180.00 USD       12/16/16      USD         (42     (42,546     (37,708     (4,838
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

              (145   $ (70,009   $ (64,608   $ (5,401
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total written option contracts

              (581   $ (87,013   $ (91,403   $ 4,390   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of 
Contracts 
    

    Expiration    

    Date    

  

Notional

Amount

    

Market

Value †

    

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Long position contracts:

              
10-Year Mini JGB Future      85       03/11/2016    $         10,497,241       $         10,564,531        $ 67,290   
Australian 10-Year Bond Future      69       03/15/2016      6,166,117         6,319,837         153,720   
Australian 3-Year Bond Future      16       03/15/2016      1,265,962         1,268,225         2,263   
CAC40 10 Euro Future      103       02/19/2016      4,809,334         4,921,791         112,457   
CBOE VIX Future      8       03/16/2016      183,045         170,600         (12,445
Euro BUXL 30-Year BND Future      9       03/08/2016      1,526,986         1,585,497         58,511   
Euro-BOBL Future      4       03/08/2016      571,358         573,846         2,488   
Euro-BTP Future      6       03/08/2016      907,958         909,582         1,624   
Euro-Bund Future      74       03/08/2016      12,811,874         13,094,827         282,953   
Euro-OAT Future      14       03/08/2016      2,305,949         2,342,572         36,623   
Euro-Schatz Future      6       03/08/2016      726,456         726,840         384   
Japan 10-Year Bond Future      10       03/14/2016      12,287,593         12,424,731         137,138   
S&P/TSX 60 Index Future      78       03/17/2016      8,405,885         8,382,954         (22,931
U.S. Treasury 5-Year Note Future      108       03/31/2016      12,790,212         13,032,563         242,351   
U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future      36       03/21/2016      5,729,084         5,982,750         253,666   
              

 

 

 

Total

  

    $           1,316,092   
              

 

 

 

Short position contracts:

              
Canadian Government 10-Year Bond Future      99       03/21/2016    $ 9,782,752       $ 10,094,339        $ (311,587
Long Gilt Future      22       03/29/2016      3,682,384         3,771,765         (89,381
NIKKEI 225 Index Future      43       03/10/2016      4,135,802         3,845,275         290,527   
S&P 500 (E-Mini) Future      115       03/18/2016      10,975,687         11,098,075         (122,388


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

SPI 200 Future

     73         03/17/2016       $ 6,391,540       $ 6,413,013       $ (21,473

U.S. 10 Year Ultra Future

     9         03/21/2016         1,248,313         1,256,344         (8,031

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     97         03/21/2016                 12,293,077                 12,569,078         (276,001

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     70         03/31/2016         15,245,385         15,303,750         (58,365
              

 

 

 

Total

  

   $         (596,699
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

  

   $ 719,393   
              

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

     Maturity Date      Market Value †     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

FHLMC, 3.00%

   $ 900,000       03/14/2046    $ (914,874   $ (5,453

FHLMC, 4.00%

     900,000       03/14/2046      (958,607     (2,884

FHLMC, 5.00%

     200,000       02/01/2046      (219,441     (678

FNMA, 2.50%

     1,200,000       02/01/2031      (1,226,929     (10,054

FNMA, 3.00%

     800,000       02/01/2046      (816,621     (6,199

FNMA, 3.50%

     3,975,000       02/01/2046      (4,162,959     (20,166

FNMA, 3.50%

     1,200,000       03/01/2046      (1,253,789     (7,102

FNMA, 4.00%

     1,775,000       02/01/2046      (1,896,318     (10,435

FNMA, 4.00%

     200,000       03/01/2046      (213,216     (841

FNMA, 4.50%

     425,000       02/01/2046      (461,988     (2,781

FNMA, 4.50%

     200,000       03/01/2046      (216,996     (715

GNMA, 3.00%

     125,000       02/01/2046      (128,926     (1,016

GNMA, 4.00%

                 2,300,000       02/01/2046      (2,458,395     (9,246

GNMA, 4.00%

     800,000       03/22/2046      (853,688     (2,562

GNMA, 5.00%

     300,000       02/01/2046      (329,705     (611
        

 

 

   

 

 

 

Total (proceeds $16,031,709)

   $           (16,112,452   $                 (80,743
        

 

 

   

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (4.2)% of total net assets.

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity   Counter-
party
 

Notional

Amount (a)

    

(Pay)/Receive
Fixed

Rate/Implied
Credit Spread (b)

     Expiration    
Date    
     Upfront
Premiums
Paid
    Upfront
Premiums
Received
   

Market

Value †

    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

  

Buy protection:

  

AllState Corp.

  GSC     USD        135,000         (1.00%)         12/20/20      $      $ (5,268   $ (5,118   $ 150   

AllState Corp.

  GSC     USD        65,000         (1.00%)         12/20/20               (2,361     (2,464     (103

AllState Corp.

  GSC     USD        65,000         (1.00%)         12/20/20               (2,356     (2,464     (108

AllState Corp.

  GSC     USD        200,000         (1.00%)         12/20/20               (7,392     (7,582     (190

Spain Kingdom

  GSC     USD        725,000         (1.00%)         03/20/21        174               (2,448     (2,622
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $ 174      $ (17,377   $ (20,076   $ (2,873
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Sell protection:

  

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        1,764,000         1.00%         12/20/20      $      $  (213,332   $ (203,431   $ 9,901   

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        7,472,500         1.00%         12/20/20               (3,685     (861,854     (858,169
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $      $ (217,017   $ (1,065,285   $ (848,268
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                      
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total traded indices

     $ 174      $ (234,394   $ (1,085,361   $ (851,141
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                      
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total OTC contracts

     $ 174      $ (234,394   $   (1,085,361   $     (851,141
                

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
       Reference Entity          Notional
      Amount (a)
     (Pay)/Receive
Fixed Rate
     Expiration  
Date  
     Cost Basis      Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                 

Buy protection:

                 

CDX.NA.HY.25

     USD      3,575,000         5.00%           12/20/20       $ 39,414       $       20,148       $ (19,266
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

                 
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

            $ 39,414       $ 20,148       $ (19,266
           

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  

Counter-

party

        Payments made
      by Fund
  

        Payments received

        by Fund

 

Notional

Amount

    Expiration      
Date      
   Upfront      
Premiums      
Paid      
    Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
     Unrealized
 Appreciation/
 (Depreciation)
 

GSC

  6M CHF LIBOR    0.23% Fixed     CHF         1,790,000      12/16/25    $       —          $ —        $ 44,252      $ 44,252   

GSC

  6M CHF LIBOR    0.21% Fixed     CHF         1,790,000      12/16/25      —            —          40,962        40,962   

GSC

  6M CHF LIBOR    0.21% Fixed     CHF         1,790,000      12/16/25      —            —          1,674        1,674   

GSC

  6M CHF LIBOR    0.23% Fixed     CHF         1,790,000      12/16/25      —            —          1,674        1,674   

JPM

  6M CHF LIBOR    0.19% Fixed     CHF         530,000      12/16/25      8            —          11,197        11,189   

JPM

  6M CHF LIBOR    0.19% Fixed     CHF         530,000      12/16/25      —            —          492        492   

JPM

  6M CHF LIBOR    0.11% Fixed     CHF         6,750,000      03/16/26      —            —          70,966        70,966   

JPM

  INR NSE Interbank Rate Offer    6.59% Fixed     INR         117,200,000      02/23/20      —            —          7,877        7,877   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 8          $ —        $       179,094      $ 179,086   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount

     Payments  
received (paid)  
by the Fund  
   Expiration        
Date        
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
AK Holdings, Inc.    GSC      USD         52,724       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16           $           $       $ 378       $ 378   
AK Holdings, Inc.    GSC      USD         3,493       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                             2,118         2,118   
Alliance Resource Partners    GSC      USD         30,246       (1M LIBOR - 2.50%)      09/30/16                                 0   
Alliance Resource Partners    GSC      USD         30,685       (1M LIBOR - 2.50%)      09/30/16                                 0   
Alliance Resource Partners    GSC      USD         26,154       (1M LIBOR - 2.50%)      09/30/16                                 0   
Alliance Resource Partners    GSC      USD         15,972       (1M LIBOR - 2.50%)      09/30/16                                 0   
CJ Hellovision Co., Ltd.    GSC      USD         399,165       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         2,863         2,863   
CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         459,841       (1M LIBOR + 0.55%)      08/31/16                         3,299         3,299   
CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         94,577       (1M LIBOR + 0.55%)      08/31/16                         678         678   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         30,241       (1M LIBOR + 0.55%)              08/31/16           $         —           $         —           $ 217       $ 217   
CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         20,754       (1M LIBOR + 0.55%)      08/31/16                         149         149   
CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         3,558       (1M LIBOR + 0.55%)      08/31/16                         26         26   
CJ O Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         40,396       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (84      (84
CKH Food & Health Ltd.    GSC      USD         90,042       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         646         646   
CKH Food & Health Ltd.    GSC      USD         14,923       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         107         107   
CKH Food & Health Ltd.    GSC      USD         6,973       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (15      (15
Daesang Corp.    GSC      USD         573,840       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         4,116         4,116   
Daesang Corp.    GSC      USD         55,941       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         401         401   
Daesang Corp.    GSC      USD         41,831       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (87      (87
Deutsche MSCI DTR Net    DEUT      USD         244,428       1M LIBOR - 0.10%      02/29/16                                 0   
E-Mart Co., Ltd.    GSC      USD         463,275       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                               3,323               3,323   
E-Mart Co., Ltd.    GSC      USD         95,072       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         682         682   
E-Mart Co., Ltd.    GSC      USD         37,148       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (77      (77
Grand Korea Leisure Co., Ltd.    GSC      USD         438,020       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         3,142         3,142   
Grand Korea Leisure Co., Ltd.    GSC      USD         15,328       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         110         110   
Grand Korea Leisure Co., Ltd.    GSC      USD         30,119       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (63      (63
Green Cross Corp.    GSC      USD         91,094       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         653         653   
Green Cross Corp.    GSC      USD         19,140       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         137         137   
GS Home Shopping Inc.    GSC      USD         318,846       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         2,287         2,287   
GS Home Shopping Inc.    GSC      USD         62,635       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         449         449   
GS Home Shopping Inc.    GSC      USD         25,341       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (345      (345
GS W Custom Retail    GSC      USD         535,966       1M LIBOR - 0.75%      09/30/16                                 0   
GS W Custom Retail    GSC      USD         5,205,365       1M LIBOR - 0.75%      09/30/16                         (133      (133
Hyundai Department Store Co., Ltd.    GSC      USD         635,495       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         4,559         4,559   
Hyundai Department Store Co., Ltd.    GSC      USD         136,215       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         977         977   
Hyundai Department Store Co., Ltd.    GSC      USD         51,247       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (107      (107
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         48,933       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         351         351   
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         56,258       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         404         404   
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         26,260       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         188         188   
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         23,373       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         168         168   
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         20,607       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         148         148   
Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         6,660       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         44         44   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Hyundai Engineering & Co.    GSC      USD         12,086       (1M LIBOR + 0.55%)              01/31/17           $         —           $         —           $ (25    $ (25
Hyundai Home Shopping Network    GSC      USD         127,983       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                               918               918   
Hyundai Home Shopping Network    GSC      USD         37,490       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         269         269   
Hyundai Home Shopping Network    GSC      USD         31,211       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         224         224   
Hyundai Home Shopping Network    GSC      USD         25,024       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         179         179   
Hyundai Home Shopping Network    GSC      USD         14,725       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (31      (31
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         71,074       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         510         510   
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         17,769       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         127         127   
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         37,036       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         266         266   
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         22,692       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         163         163   
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         14,557       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         104         104   
Hyundai Mobis Co., Ltd.    GSC      USD         10,803       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (22      (22
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         42,087       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         302         302   
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         30,174       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         216         216   
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         39,826       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         286         286   
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         23,217       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         167         167   
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         16,609       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         119         119   
Hyundai Wia Corp.    GSC      USD         10,093       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (21      (21
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         323,996       1M LIBOR - 2.65%      09/13/16                         13,886         13,886   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         233,226       1M LIBOR - 2.65%      09/13/16                         9,995         9,995   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         158,533       1M LIBOR - 2.65%      09/13/16                         6,794         6,794   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         49,669       1M LIBOR - 2.65%      09/13/16                         2,129         2,129   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         6,224       1M LIBOR - 2.65%      09/13/16                         267         267   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         224,482       1M LIBOR - 2.65%      10/13/16                         9,621         9,621   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         104,353       1M LIBOR - 2.65%      10/13/16                         4,472         4,472   
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD         51,559       1M LIBOR - 2.65%      10/13/16                         2,210         2,210   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         7,161       1M LIBOR - 2.87%      11/25/16                         576         576   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         58,902       1M LIBOR - 2.87%      11/30/16                         49         49   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         42,993       1M LIBOR - 2.87%      11/30/16                         36         36   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         44,386       1M LIBOR - 2.87%      12/02/16                         (5,735      (5,735
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         7,982       1M LIBOR - 2.87%      12/04/16                         (1,328      (1,328
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         285,027       1M LIBOR - 2.89%      12/14/16                         1,762         1,762   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         233,980       1M LIBOR - 2.87%      12/15/16                         22,688         22,688   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         515,729       1M LIBOR - 2.87%              12/16/16           $         —           $         —           $     50,357       $       50,357   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD         105,940       1M LIBOR - 2.87%      12/28/16                         4,298         4,298   
iPath S&P 500 VIX    DUB      USD         84,090       1M LIBOR - 2.65%      01/12/17                         (3,032      (3,032
iShares FTSE A50 China Index    BOA      USD         119,296       1M LIBOR - 2.75%      08/31/16                         (156      (156
iShares FTSE A50 China Index    BOA      USD         966,026       1M LIBOR - 5.00%      08/31/16                         (1,260      (1,260
Kangwon Land, Inc.    GSC      USD         669,777       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         4,804         4,804   
Kangwon Land, Inc.    GSC      USD         121,536       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         872         872   
Kangwon Land, Inc.    GSC      USD         52,550       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (109      (109
Kia Motors Corp.    GSC      USD         36,419       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         261         261   
Kia Motors Corp.    GSC      USD         142,087       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         1,019         1,019   
Kia Motors Corp.    GSC      USD         55,937       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         401         401   
Kia Motors Corp.    GSC      USD         51,226       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         367         367   
Kia Motors Corp.    GSC      USD         11,554       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         83         83   
Kia Motors Corp.    GSC      USD         19,737       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (41      (41
Kolon Industries, Inc.    GSC      USD         461,785       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         3,312         3,312   
Kolon Industries, Inc.    GSC      USD         73,589       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         528         528   
Kolon Industries, Inc.    GSC      USD         35,577       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (74      (74
Korea Zinc Co., Ltd.    GSC      USD         458,206       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         3,287         3,287   
Korea Zinc Co., Ltd.    GSC      USD         77,993       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         559         559   
Korea Zinc Co., Ltd.    GSC      USD         35,714       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (74      (74
KT Skylife Co., Ltd.    GSC      USD         279,030       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         2,002         2,002   
KT Skylife Co., Ltd.    GSC      USD         41,179       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         295         295   
KT Skylife Co., Ltd.    GSC      USD         21,268       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (44      (44
LF Corp.    GSC      USD         123,507       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         886         886   
LF Corp.    GSC      USD         46,506       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         334         334   
LF Corp.    GSC      USD         18,761       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         135         135   
LF Corp.    GSC      USD         15,624       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         112         112   
LF Corp.    GSC      USD         12,529       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         90         90   
LF Corp.    GSC      USD         11,712       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         84         84   
LF Corp.    GSC      USD         10,058       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         72         72   
LF Corp.    GSC      USD         9,220       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         66         66   
LF Corp.    GSC      USD         7,995       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         57         57   
LF Corp.    GSC      USD         5,523       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         40         40   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

LF Corp.    GSC      USD         4,878       (1M LIBOR + 0.55%)              10/31/16           $         —           $         —           $ 35       $ 35   
LF Corp.    GSC      USD         2,106       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         15         15   
LF Corp.    GSC      USD         21       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                                 0   
LF Corp.    GSC      USD         17,829       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (37      (37
LG Corp.    GSC      USD         695,313       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                               4,988               4,988   
LG Corp.    GSC      USD         132,324       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         949         949   
LG Corp.    GSC      USD         54,948       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (114      (114
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         67,412       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         484         484   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         95,197       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         683         683   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         81,760       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         586         586   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         43,727       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         314         314   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         23,913       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         172         172   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         5,466       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         39         39   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         3,416       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         24         24   
Lotte Chemical Corp.    GSC      USD         21,377       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (44      (44
MSCI Daily TR Gross Emerging Markets South Africa    DEUT      USD         711,857       1M LIBOR - 0.20%      05/31/16                                 0   
MSCI Daily TR Gross Emerging Markets South Africa    DEUT      USD         1,327,683       1M LIBOR - 0.20%      10/31/16                                 0   
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile    DEUT      USD         1,106,947       1M LIBOR - 0.10%      02/29/16                         (2      (2
MSCI Daily TR World Gross Utilities Sector    GSC      USD         1,685,397       (1M LIBOR + 0.60%)      04/29/16                         40         40   
MSCI Daily TR World Gross Utilities Sector    GSC      USD         171,204       (1M LIBOR + 0.60%)      04/29/16                         4         4   
MSCI Gross USD South Africa    DEUT      USD         326,204       1M LIBOR - 0.20%      10/31/16                                 0   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         126,133       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         905         905   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         32,217       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         231         231   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         28,874       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         207         207   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         11,398       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         82         82   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         6,687       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         48         48   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         6,231       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         45         45   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         4,407       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         32         32   
NS Shopping Co., Ltd.    GSC      USD         14,417       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (30      (30
SK Hynix Inc.    GSC      USD         118,063       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         847         847   
SK Hynix Inc.    GSC      USD         25,277       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         181         181   
SK Hynix Inc.    GSC      USD         62,423       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         448         448   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

SK Hynix Inc.    GSC      USD         44,336       (1M LIBOR + 0.55%)              12/30/16           $         —           $         —           $ 318       $ 318   
SK Hynix Inc.    GSC      USD         36,242       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         260         260   
SK Hynix Inc.    GSC      USD         26,181       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         188         188   
SK Hynix Inc.    GSC      USD         20,765       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (43      (43
SK Telecom Co., Ltd.    GSC      USD         457,290       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                               3,280               3,280   
SK Telecom Co., Ltd.    GSC      USD         86,542       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         621         621   
SK Telecom Co., Ltd.    GSC      USD         823       (1M LIBOR + 0.55%)      11/30/16                         6         6   
SK Telecom Co., Ltd.    GSC      USD         8,308       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (17      (17
SK Telecom Co., Ltd.    GSC      USD         36,161       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (75      (75
SKC Co., Ltd.    GSC      USD         220,434       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         1,581         1,581   
SKC Co., Ltd.    GSC      USD         29,202       (1M LIBOR + 0.55%)      10/31/16                         209         209   
SKC Co., Ltd.    GSC      USD         16,580       (1M LIBOR + 0.55%)      01/31/17                         (34      (34
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         49,391       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         354         354   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         31,281       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         224         224   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         14,817       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         106         106   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         10,701       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         77         77   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         8,232       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         59         59   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         7,409       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         53         53   
Taekwang Industry Co., Ltd.    GSC      USD         4,956       (1M LIBOR + 0.55%)      12/30/16                         18         18   
VelocityShares Daily Inverse    DEUT      USD         32,159       1M LIBOR - 2.95%      09/13/16                         (374      (374
VelocityShares Daily Inverse    DEUT      USD         50,979       1M LIBOR - 2.95%      09/13/16                         (592      (592
VelocityShares Daily Inverse    DEUT      USD         478,126       1M LIBOR - 2.95%      09/13/16                         (5,557      (5,557
VelocityShares Daily Inverse    MSC      USD         97,217       1M LIBOR - 2.87%      10/30/16                                 0   
VelocityShares Daily Inverse    MSC      USD         33,448       1M LIBOR - 2.87%      11/03/16                         5,720         5,720   
VelocityShares Daily Inverse    MSC      USD         75,710       1M LIBOR - 2.87%      12/03/16                         12,948         12,948   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         51,072       1M LIBOR - 2.00%      12/09/16                         2,383         2,383   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         242,351       1M LIBOR - 2.00%      12/12/16                         21,611         21,611   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         106,295       1M LIBOR - 2.00%      12/12/16                         9,479         9,479   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         60,577       1M LIBOR - 2.00%      12/12/16                         5,402         5,402   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         253,954       1M LIBOR - 2.00%      12/14/16                         5,946         5,946   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         128,034       1M LIBOR - 3.00%      01/04/17                         17,444         17,444   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         312,168       1M LIBOR - 3.00%      01/07/17                         27,724         27,724   
VelocityShares Daily Inverse    JPM      USD         164,762       1M LIBOR - 3.00%      01/11/17                         (3,066      (3,066


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

VelocityShares Daily Inverse    DUB      USD         160,270       1M LIBOR - 2.95%      01/12/17        $         —        $        $     (15,385    $     (15,385
VelocityShares Daily Inverse    DUB      USD         398,490       1M LIBOR - 2.95%      01/12/17                         (81,229      (81,229
VelocityShares Daily Inverse    DUB      USD         73,897       1M LIBOR - 2.95%      01/13/17                         (1,359      (1,359
VelocityShares Inverse VIX    DEUT      USD         49,059       1M LIBOR - 2.95%      09/13/16                         (570      (570
VelocityShares Inverse VIX    MSC      USD         70,911       1M LIBOR - 2.87%      10/31/16                                 0   
VelocityShares Inverse VIX    MSC      USD         21,261       1M LIBOR - 2.87%      10/31/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         5,274       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         5,478       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         5,478       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         5,478       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         2,804       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         6,480       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         4,955       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         1,802       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         6,350       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         6,204       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         6,350       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         5,797       (1M LIBOR + 0.75%)      11/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         567       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,396       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         2,310       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,207       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,207       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         8,660       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         2,601       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         494       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,803       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,221       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         7,018       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         3,313       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         3,981       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
Viper Energy Partners LP    BOA      USD         4,446       (1M LIBOR + 0.75%)      12/30/16                                 0   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ —           $         —         $       191,255        $     191,255   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date          Counterparty    Contract   
Amount   
     Market Value †     

Unrealized  

Appreciation/  

(Depreciation)  

 

 

 

AUD

     Buy        02/29/16    WEST    $   13,392,001       $           13,506,377       $               114,376    

AUD

     Buy        02/29/16    CBA      6,414,763         6,462,706         47,943    

AUD

     Sell        02/29/16    HSBC      6,497,934         6,516,421         (18,487)   

AUD

     Sell        02/29/16    WEST      7,079,330         7,139,792         (60,462)   

AUD

     Sell        03/16/16    CSFB      16,314         16,242         72    

BRL

     Buy        02/02/16    DEUT      2,455,105         2,493,825         38,720    

BRL

     Buy        02/02/16    MSC      992,385         1,009,524         17,139    

BRL

     Buy        02/02/16    SCB      1,460,685         1,464,559         3,874    

BRL

     Buy        02/02/16    BOA      144,021         144,932         911    

BRL

     Buy        03/02/16    DEUT      1,429,966         1,451,718         21,752    

BRL

     Sell        02/02/16    SCB      3,638,629         3,648,280         (9,651)   

BRL

     Sell        02/02/16    DEUT      1,441,820         1,464,559         (22,739)   

BRL

     Sell        03/02/16    DEUT      2,434,918         2,471,957         (37,039)   

BRL

     Sell        03/16/16    BOA      28,349         27,857         492    

BRL

     Sell        03/16/16    SSG      17,044         17,256         (212)   

BRL

     Sell        03/16/16    MSC      40,414         40,923         (509)   

BRL

     Sell        03/16/16    UBS      40,694         41,663         (969)   

CAD

     Buy        02/29/16    BMO      17,950,053         18,214,006         263,953    

CAD

     Buy        02/29/16    RBC      4,303,363         4,331,501         28,138    

CAD

     Sell        02/29/16    BMO      1,357,721         1,377,686         (19,965)   

CAD

     Sell        02/29/16    RBC      6,162,268         6,203,155         (40,887)   

CHF

     Buy        02/29/16    BNP      3,504,104         3,500,748         (3,356)   

CHF

     Buy        02/29/16    CSFB      3,247,662         3,219,280         (28,382)   

CHF

     Sell        02/29/16    CSFB      10,501,169         10,409,398         91,771    

CLP

     Buy        02/29/16    SCB      745,271         747,823         2,552    

CNY

     Sell        02/29/16    BOA      5,189,795         5,199,873         (10,078)   

CNY

     Sell        02/29/16    JPM      5,188,616         5,199,872         (11,256)   

COP

     Buy        02/29/16    SSG      3,933,483         3,948,720         15,237    

DKK

     Buy        02/29/16    MSC      3,862,123         3,864,653         2,530    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      32,480         32,521         41    

EUR

     Buy        02/29/16    BMO      298,129         294,859         (3,270)   

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      52,400,220         52,387,335         12,885    

GBP

     Buy        02/29/16    RBS      5,231,124         5,202,490         (28,634)   

GBP

     Buy        02/29/16    UBS      4,352,258         4,323,296         (28,962)   

GBP

     Sell        02/29/16    RBS      849,646         844,995         4,651    

HKD

     Sell        01/25/17    JPM      4,781,190         4,799,616         (18,426)   

HKD

     Sell        01/25/17    SCB      6,660,146         6,709,507         (49,361)   

IDR

     Buy        02/29/16    HSBC      314,417         316,539         2,122    

ILS

     Sell        02/29/16    MSC      864,070         866,360         (2,290)   

INR

     Buy        02/29/16    HSBC      1,399,927         1,399,517         (410)   

INR

     Sell        02/29/16    HSBC      7,449,919         7,447,735         2,184    

JPY

     Buy        02/29/16    DEUT      2,150,743         2,154,598         3,855    

JPY

     Buy        02/29/16    SSG      2,150,906         2,154,598         3,692    

JPY

     Sell        02/29/16    BNP      14,948,767         14,622,545         326,222    

JPY

     Sell        02/29/16    HSBC      14,941,526         14,622,537         318,989    

JPY

     Sell        02/29/16    DEUT      2,176,087         2,133,690         42,397    

KRW

     Sell        02/29/16    HSBC      14,344,105         14,384,514         (40,409)   

MXN

     Buy        02/29/16    MSC      1,131,437         1,153,788         22,351    

MXN

     Sell        02/29/16    MSC      1,504,500         1,534,220         (29,720)   

MYR

     Sell        02/29/16    HSBC      351,891         359,763         (7,872)   

NOK

     Buy        02/29/16    JPM      4,713,474         4,743,787         30,313    

NOK

     Sell        02/29/16    JPM      425,627         428,364         (2,737)   

NZD

     Sell        02/29/16    DEUT      2,797,766         2,804,774         (7,008)   

PEN

     Sell        02/29/16    SCB      468,515         465,423         3,092    

PLN

     Buy        02/29/16    MSC      306,505         309,644         3,139    

SEK

     Buy        02/29/16    CBK      474,567         469,889         (4,678)   

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      11,987,232         11,953,827         (33,405)   

SEK

     Sell        02/29/16    JPM      471,202         469,889         1,313    

SGD

     Sell        02/29/16    SCB      1,694,927         1,700,587         (5,660)   

THB

     Sell        02/29/16    JPM      462,613         466,911         (4,298)   

TRY

     Sell        02/29/16    MSC      2,400,751         2,446,301         (45,550)   

TWD

     Sell        02/26/16    JPM      4,629,541         4,663,441         (33,900)   


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

ZAR

     Buy        02/29/16    DEUT    $     1,219,707       $             1,255,932       $ 36,225    

ZAR

     Sell        02/29/16    DEUT      689,897         710,386         (20,489)   
                 

 

 

 

Total

                  $               831,860    
                 

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   

Barclays

  
BMO   

Bank of Montreal

  
BNP   

BNP Paribas Securities Services

  
BOA   

Banc of America Securities LLC

  
CBA   

Commonwealth Bank of Australia

  
CBK   

Citibank NA

  
CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

  
DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

  
GSC   

Goldman Sachs & Co.

  
HSBC   

HSBC Bank USA

  
JPM   

JP Morgan Chase & Co.

  
MSC   

Morgan Stanley

  
RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

  
RBS   

RBS Greenwich Capital

  
SCB   

Standard Chartered Bank

  
SSG   

State Street Global Markets LLC

  
UBS   

UBS AG

  
WEST   

Westpac International

  

Currency Abbreviations:

  
AUD   

Australian Dollar

  
BRL   

Brazilian Real

  
CAD   

Canadian Dollar

  
CHF   

Swiss Franc

  
CLP   

Chilean Peso

  
CNY   

Chinese Yuan

  
COP   

Colombian Peso

  
DKK   

Danish Krone

  
EUR   

Euro

  
GBP   

British Pound

  
HKD   

Hong Kong Dollar

  
IDR   

Indonesian Rupiah

  
ILS   

Israeli Shekel

  
INR   

Indian Rupee

  
JPY   

Japanese Yen

  
KRW   

South Korean Won

  
MUR   

Mauritian Rupee

  
MXN   

Mexican Peso

  
MYR   

Malaysian Ringgit

  
NOK   

Norwegian Krone

  
NZD   

New Zealand Dollar

  
PEN   

Peruvian Nuevo Sol

  
PLN   

Polish Zloty

  
SEK   

Swedish Krona

  
SGD   

Singapore Dollar

  
THB   

Thai Baht

  
TRY   

Turkish Lira

  
TWD   

Taiwanese Dollar

  
ZAR   

South African Rand

  

Index Abbreviations:

  
CBOE   

Chicago Board Options Exchange

  
CDX.EM   

Credit Derivatives Emerging Markets

  
CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

  
FTSE   

Financial Times and Stock Exchange

  
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

  


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

S&P   

Standard & Poors

  
SPI   

Share Price Index

  
SPX   

Standard and Poor’s 500 Index

  

Other Abbreviations:

  
ADR   

American Depositary Receipt

  
CLO   

Collateralized Loan Obligation

  
CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

  
ETF   

Exchange Traded Fund

  
FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

  
FNMA   

Federal National Mortgage Association

  
GDR   

Global Depositary Receipt

  
GNMA   

Government National Mortgage Association

  
LIBOR   

London Interbank Offered Rate

  
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

  
OTC   

Over-the-Counter

  
REIC   

Real Estate Investment Company

  
REIT   

Real Estate Investment Trust

  
SPDR   

Standard & Poor’s Depositary Receipt

  
TBA   

To Be Announced

  


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

     Level 3

 

 

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 24,004,385        $ —        $ 24,004,385        $ —    

Corporate Bonds

     12,970,247          —          12,970,247          —    

Foreign Government Obligations

     19,988,246          —          19,988,246          —    

U.S. Government Agencies

     23,302,716          —          23,302,716          —    

U.S. Government Securities

     16,839,150          —          16,839,150          —    

Common Stocks

           

Australia

     2,327,000          1,100,577          1,170,734          55,689    

Austria

     913,148          —          913,148          —    

Belgium

     862,140          261,496          600,644          —    

Brazil

     164,972          164,972          —          —    

British Virgin Islands

     429,365          429,365          —          —    

Canada

     5,050,227          4,994,529          55,698          —    

China

     10,460,839          4,165,999          6,294,840          —    

Denmark

     465,117          74,552          390,565          —    

Egypt

     176,393          —          176,393          —    

Finland

     99,753          —          99,753          —    

France

     7,591,933          435,462          7,156,471          —    

Germany

     5,462,139          603,924          4,858,215          —    

Greece

     4,813,637          992,256          3,821,381          —    

Hong Kong

     4,139,688          84,063          4,055,625          —    

Hungary

     8,123          —          8,123          —    

India

     15,965,223          215,078          15,750,145          —    

Indonesia

     493,413          289,497          203,916          —    

Ireland

     5,466,576          2,703,133          2,763,443          —    

Israel

     2,628,156          601,743          2,026,413          —    

Italy

     2,561,396          —          2,561,396          —    

Japan

     31,483,883          212,949          31,270,934          —    

Jersey

     943,414          943,414          —          —    

Kenya

     32,504          32,504          —          —    

Luxembourg

     1,473,712          1,237,362          236,350          —    

Malaysia

     362,132          —          362,132          —    

Mauritius

     722,300          722,300          —          —    

Mexico

     95,898          95,898          —          —    

Netherlands

     5,603,300          1,058,624          4,544,676          —    

Norway

     837,064          —          837,064          —    

Romania

     271,404          250,764          20,640          —    

Singapore

     3,737,009          192,943          3,544,066          —    

South Africa

     84,291          —          84,291          —    

South Korea

     4,761,555          —          4,711,604          49,951    

Spain

     772,115          17,174          754,941          —    

Sweden

     204,110          —          204,110          —    

Switzerland

     3,673,921          1,030,339          2,643,582          —    

Taiwan

     8,886,067          160,922          8,725,145          —    

Thailand

     936,697          936,697          —          —    

United Kingdom

     12,279,157          3,817,646          8,461,511          —    

United States

     83,097,953          81,758,386          1,339,567          —    

Exchange Traded Funds

     25,480,284          25,321,587          158,697          —    

Preferred Stocks

     615,465          214,200          —          401,265    

Warrants

     170,486          9,058          161,428          —    

Rights

     1,128          1,128          —          —    

Short-Term Investments

     44,057,283          44,057,283          —          —    

Purchased Options

     175,092          37,520          137,572          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     1,462,931          —          1,462,931          —    

Futures Contracts(2)

     1,641,995          1,641,995          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     10,051          —          10,051          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     179,086          —          179,086          —    

Swaps - Total Return(2)

     312,646          —          312,646          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total    

   $       401,548,915        $       180,867,339        $       220,174,671        $           506,905    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Global All-Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (631,071)       $ —        $ (631,071)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (922,602)         (922,602)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (880,458)         —          (880,458)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (121,391)         —          (121,391)         —    

TBA Sale Commitments

     (16,112,452)         —          (16,112,452)         —    

Written Options

     (87,013)         (79,018)         (7,995)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $         (18,754,987)       $         (1,001,620)       $         (17,753,367)       $                       —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $3,159,964 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $2,999,624 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

   a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

   b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

 The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended  January 31, 2016:

 

    Asset & Commercial
Mortgage Backed Securities
          Common Stocks                Preferred Stocks          Total  

 

 

 Beginning balance

    $ 294,220       $ 118,589      $ 358,567      $ 771,376     

 Purchases

    -             -            -            -         

 Sales

    (7,880)        -            -            (7,880)    
 Accrued discounts/
 (premiums)
    91         -            -            91     

 Total realized gain/(loss)

    105         -            -            105     
 Net change in unrealized  appreciation/depreciation     (1,380)        (22,513)        42,698        18,805     

 Transfers into Level 3 (1)

    -             49,951        -            49,951     

 Transfers out of Level 3 (1)

                                             (285,156)        (40,387)        -            (325,543)    

 

 

 Ending balance

    $ -           $ 105,640      $ 401,265     $                   506,905     
 

 

 

 

 The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $42,277.

 

  (1)  Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
   a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
   b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
   c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount           Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 4.6%

     
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 2.9%

     
$             250,000   

Dryden Senior Loan Fund
2.10%, 07/15/2026(1)(2)

      $ 248,025   
250,000   

Magnetite CLO Ltd.
2.04%, 07/25/2026(1)(2)

        246,725   
250,000   

OZLM Funding Ltd.
2.17%, 04/17/2026(1)(2)

        248,025   
        

 

 

 
           742,775   
        

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 1.1%

     
40,000   

Banc of America Commercial Mortgage Trust
3.26%, 09/15/2048(1)

        21,742   
20,000   

GS Mortgage Securities Trust
3.58%, 06/10/2047(1)

                         13,314   
115,000   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
4.57%, 12/15/2047(1)(2)

        91,456   
100,000   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.73%, 10/15/2045(1)(2)

        69,614   
25,000   

Morgan Stanley Capital I Trust
5.35%, 07/15/2049(1)(2)

        20,376   
50,000   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
4.23%, 03/10/2046(1)(2)

        39,284   
25,000   

WF-RBS Commercial Mortgage Trust
3.02%, 11/15/2047(1)

        15,668   
        

 

 

 
           271,454   
        

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 0.6%

     
  

Alternative Loan Trust

     
6,372   

0.63%, 05/25/2036(2)

        5,045   
14,395   

0.74%, 11/25/2035(2)

        11,862   
16,154   

CHL Mortgage Pass-Through Trust
6.25%, 09/25/2036

        15,251   
  

Connecticut Avenue Securities

     
25,000   

3.03%, 05/25/2024(2)

        21,143   
30,000   

3.43%, 07/25/2024(2)

        26,351   
20,000   

4.43%, 05/25/2025(2)

        18,367   
10,615   

Countrywide Alternative Loan Trust
0.62%, 09/25/2046(2)

        9,251   
22,580   

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust
3.07%, 09/19/2035(2)

        20,797   
25,823   

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
2.15%, 09/25/2046(2)

        23,425   
7,951   

Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust
2.74%, 10/25/2036(2)

        7,297   
        

 

 

 
           158,789   
        

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $1,186,515)

                1,173,018   
        

 

 

 

Corporate Bonds - 8.6%

     
  

Advertising - 0.1%

     
15,000   

Omnicom Group, Inc.
4.45%, 08/15/2020

        16,142   
        

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.4%

     
  EUR             100,000   

Conti-Gummi Finance B.V.
2.50%, 03/20/2017(3)

        111,090   
        

 

 

 
  

Commercial Banks - 2.8%

     
50,000   

Bank of America Corp.
0.54%, 05/23/2017(2)

        53,975   
$             210,000   

Barclays plc
4.38%, 09/11/2024

        204,679   
30,000   

Morgan Stanley
3.88%, 04/29/2024

        30,453   
250,000   

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
0.50%, 03/04/2016(3)

        249,986   


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Royal Bank of Scotland Group plc

     
    $         115,000   

6.00%, 12/19/2023

      $ 121,935   
50,000   

9.50%, 03/16/2022(2)(3)

        53,234   
        

 

 

 
           714,262   
        

 

 

 
  

Commercial Services - 0.4%

     
75,000   

Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.
5.25%, 03/15/2025(1)

        67,875   
35,000   

United Rentals North America, Inc.
4.63%, 07/15/2023

        33,950   
        

 

 

 
                      101,825   
        

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 1.0%

     
165,000   

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust
4.63%, 10/30/2020

                         162,525   
  

Ally Financial, Inc.

     
25,000   

3.25%, 02/13/2018

        24,547   
35,000   

3.75%, 11/18/2019

        34,169   
25,000   

International Lease Finance Corp.
6.25%, 05/15/2019

        26,187   
        

 

 

 
           247,428   
        

 

 

 
  

Electric - 0.3%

     
  

American Electric Power Co., Inc.

     
25,000   

1.65%, 12/15/2017

        24,867   
50,000   

2.95%, 12/15/2022

        50,067   
        

 

 

 
           74,934   
        

 

 

 
  

Healthcare-Services - 0.5%

     
70,000   

Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
5.63%, 07/31/2019(1)

        75,775   
35,000   

Tenet Healthcare Corp.
6.75%, 06/15/2023

        32,375   
30,000   

UnitedHealth Group, Inc.
4.75%, 07/15/2045

        32,135   
        

 

 

 
           140,285   
        

 

 

 
  

Home Builders - 0.1%

     
30,000   

MDC Holdings, Inc.
5.50%, 01/15/2024

        29,400   
        

 

 

 
  

Household Products/Wares - 0.2%

     
60,000   

Spectrum Brands, Inc.
6.38%, 11/15/2020

        63,300   
        

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.4%

     
  

CNH Industrial Capital LLC

     
70,000   

3.63%, 04/15/2018

        67,900   
35,000   

3.88%, 07/16/2018

        33,950   
        

 

 

 
           101,850   
        

 

 

 
  

Media - 0.4%

     
  

Time Warner Cable, Inc.

     
40,000   

8.25%, 04/01/2019

        46,064   
40,000   

8.75%, 02/14/2019

        46,199   
        

 

 

 
           92,263   
        

 

 

 
  

REITS - 0.1%

     
30,000   

Equinix, Inc.
5.88%, 01/15/2026

        31,050   
        

 

 

 
  

Retail - 0.0%

     
5,000   

Rite Aid Corp.
6.13%, 04/01/2023(1)

        5,275   
        

 

 

 
  

Semiconductors - 0.1%

     
35,000   

Advanced Micro Devices, Inc.
6.75%, 03/01/2019

        23,888   
        

 

 

 
  

Software - 0.2%

     
45,000   

First Data Corp.
7.00%, 12/01/2023(1)

        45,338   
        

 

 

 


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Telecommunications - 1.6%   
$             175,000   

Deutsche Telekom International Finance B.V.
5.75%, 03/23/2016

      $            176,206   
20,000   

Frontier Communications Corp.
8.88%, 09/15/2020(1)

        20,075   
  

Wind Acquisition Finance S.A.

  

  EUR             100,000   

4.00%, 07/15/2020(3)

        105,893   
100,000   

7.00%, 04/23/2021(3)

        104,809   
        

 

 

 
           406,983   
        

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $2,265,650)

        2,205,313   
        

 

 

 

Foreign Government Obligations - 37.5%

     
  

Austria - 1.0%

  

$             250,000   

Oesterreichische Kontrollbank AG
4.88%, 02/16/2016

        250,388   
        

 

 

 
  

Canada - 13.8%

  

  CAD             960,000   

Canadian Government Bond
1.25%, 02/01/2016

        685,280   
  

Canadian Treasury Bill

  

600,000   

0.00%, 03/24/2016(4)

        428,018   
960,000   

0.00%, 04/21/2016(4)

        684,575   
200,000   

Municipal Finance Authority of British Columbia
4.65%, 04/19/2016

        143,933   
  

Ontario Treasury Bill

  

370,000   

0.00%, 02/03/2016(4)

        264,108   
235,000   

0.00%, 02/17/2016(4)

        167,709   
  

Province of British Columbia Promissory Note

  

350,000   

0.62%, 04/18/2016

        249,470   
640,000   

0.63%, 03/18/2016

        456,480   
370,000   

Province of Ontario Notes
0.99%, 04/12/2016

        264,293   
235,000   

Quebec Treasury Bill
0.00%, 04/08/2016(4)

        167,540   
        

 

 

 
                 3,511,406   
        

 

 

 
  

France - 1.0%

  

$             260,000   

Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
2.38%, 03/31/2016(3)

        260,738   
        

 

 

 
  

Italy - 3.3%

  

  EUR             780,000   

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT
0.00%, 03/31/2016(4)

        845,144   
        

 

 

 
  

Japan - 12.0%

  

  

Japan Treasury Discount Bill

  

  JPY        60,000,000   

0.00%, 02/29/2016(4)

        495,607   
160,000,000   

0.00%, 03/14/2016(4)

        1,321,616   
150,000,000   

0.00%, 03/28/2016(4)

        1,239,035   
        

 

 

 
           3,056,258   
        

 

 

 
  

Portugal - 1.5%

  

  

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

  

  EUR              55,000   

2.88%, 10/15/2025(1)(3)

        60,546   
60,000   

2.88%, 07/21/2026(1)(3)

        64,953   
200,000   

4.80%, 06/15/2020(1)(3)

        248,553   
        

 

 

 
           374,052   
        

 

 

 
  

Spain - 1.3%

  

305,000   

Spain Letras del Tesoro
0.00%, 04/08/2016(4)

        330,590   
        

 

 

 
  

United Kingdom - 3.6%

  

  GBP              90,000   

United Kingdom Gilt
0.00%, 02/22/2016(4)

        128,206   
  

United Kingdom Treasury Bill

  

175,000   

0.00%, 02/08/2016(4)

        249,337   
175,000   

0.00%, 02/15/2016(4)

        249,313   


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  GBP           210,000   

0.00%, 04/25/2016(4)

      $            298,833   
        

 

 

 
        925,689   
        

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $9,585,979)

        9,554,265   
        

 

 

 

U.S. Government Securities - 13.9%

     
  

U.S. Treasury Securities - 13.9%

     
  

U.S. Treasury Notes - 13.9%

     
$           275,000   

0.25%, 02/29/2016

        274,962   
450,000   

0.25%, 04/15/2016(5)

        449,838   
380,000   

0.38%, 03/15/2016

        379,978   
575,000   

0.38%, 03/31/2016(6)

        574,932   
1,025,000   

2.25%, 03/31/2016(5)

        1,027,953   
835,000   

2.63%, 02/29/2016

        836,369   
        

 

 

 
        3,544,032   
        

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $3,544,846)

        3,544,032   
        

 

 

 

Convertible Preferred Stocks - 0.1%

     
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 0.1%

     
37   

Allergan plc Series A, 5.50%

        35,087   
        

 

 

 
  

Total Convertible Preferred Stocks
(cost $38,890)

        35,087   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $16,621,880)

        16,511,715   

Short-Term Investments - 32.1%

     
  

Commercial Paper - 8.0%

     
255,000   

Apple, Inc.
0.32%, 02/12/2016(7)

        254,975   
  CAD           330,000   

Bank of Nova Scotia
0.77%, 02/12/2016(7)

        235,507   
$           260,000   

KfW International Finance Inc.
0.38%, 02/12/2016(7)

        259,970   
260,000   

Nissan Motor Acceptance Corp.
0.73%, 02/04/2016(7)

        259,984   
260,000   

NRW Bank
0.42%, 03/07/2016(7)

        259,895   
  CAD           370,000   

Province of British Columbia
0.50%, 03/11/2016(7)

        263,974   
355,000   

Toronto-Dominion Bank
0.80%, 02/03/2016(7)

        253,397   
$           250,000   

United Healthcare Co. 0.66%,
02/09/2016(7)

        249,964   
        

 

 

 
        2,037,666   
        

 

 

 
  

Discount Notes - 10.0%

     
  

FHLB

     
300,000   

0.26%, 02/18/2016(7)

        299,964   
650,000   

0.30%, 03/02/2016(7)

        649,837   
390,000   

0.30%, 03/02/2016(7)

        389,899   
260,000   

0.31%, 03/16/2016(7)

        259,903   
445,000   

0.37%, 04/06/2016(7)

        444,711   
500,000   

0.39%, 03/23/2016(7)

        499,724   
        

 

 

 
        2,544,038   
        

 

 

 
  

Other Investment Pools & Funds - 9.4%

     
2,415,355   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        2,415,355   
        

 

 

 
  

U.S. Treasury - 4.7%

     
250,000   

0.20%, 02/11/2016

        249,985   
458,600   

0.20%, 03/31/2016

        458,446   
491,400   

0.21%, 03/31/2016

        491,235   
        

 

 

 
        1,199,666   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $8,190,237)

        8,196,725   
        

 

 

 


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $24,812,117)

     96.8%       $ 24,708,440   
  

Total Purchased Options
(cost $77,776)

     0.4%       $ 92,701   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $24,889,893)^

     97.2%       $ 24,801,141   
  

Other Assets and Liabilities

     2.8%         713,350   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $       25,514,491   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

  $ 138,063   

Unrealized Depreciation

              (226,815
 

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

  $ (88,752
 

 

 

 

 

(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $1,602,619, which represents 6.3% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $1,259,802, which represents 4.9% of total net assets.
(4) Security is a zero-coupon bond.
(5) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with centrally cleared swap contracts.
(6) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.
(7) The rate shown represents current yield to maturity.

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description    Counter-
party
  

Exercise Price/FX Rate/

Rate

     Expiration
Date
           Number of   
Contracts   
     Market
Value †
     Premiums 
Paid  
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

                       

Calls

                       

USD Call/CNH Put

   GSC      6.35 USD per CNH       06/23/16      USD         190,500       $ 10,836       $ 2,597       $ 8,239   

USD Call/JPY Put

   HSBC      121.96 USD per JPY       02/02/16      USD         21,000         10,539         2,814         7,725   

USD Call/JPY Put

   GSC      122.15 USD per JPY       04/05/16      USD         320,000         3,823         1,984         1,839   

USD Call/JPY Put

   CBK      125.00 USD per JPY       04/19/16      USD         438,500         2,677         4,343         (1,666)   

USD Call/JPY Put

   GSC      130.00 USD per JPY       02/18/16      USD         512,500         34         1,696         (1,662)   

USD Call/SGD Put

   GSC      1.43 USD per SGD       04/07/16      USD         25,000         10,575         5,000         5,575   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

                 1,507,500       $   38,484       $   18,434       $ 20,050   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                       

AUD Put/NZD Call

   JPM      1.00 AUD per NZD       03/10/16      AUD         265,000       $ 10       $ 2,592       $ (2,582)   

AUD Put/NZD Call

   GSC      1.01 AUD per NZD       03/10/16      AUD         519,000         49         5,526         (5,477)   

AUD Put/USD Call

   JPM      0.68 AUD per USD       01/11/17      AUD         295,000         8,009         7,821         188   

EUR Put/DKK Call

   JPM      7.30 EUR per DKK       05/03/16      EUR         106,442         72         925         (853)   

EUR Put/DKK Call

   JPM      7.30 EUR per DKK       05/03/16      EUR         212,884         144         1,744         (1,600)   

EUR Put/SEK Call

   GSC      9.15 EUR per SEK       06/16/16      EUR         465,000         5,602         7,410         (1,808)   

EUR Put/SEK Call

   JPM      9.15 EUR per SEK       06/16/16      EUR         465,000         5,602         6,891         (1,289)   

EUR Put/SEK Call

   CBK      9.31 EUR per SEK       10/17/16      EUR         120,000         3,616         3,406         210   


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR Put/USD Call

   JPM      1.07 EUR per USD         03/11/16         EUR         230,000      $ 1,749      $ 3,364      $ (1,615)   

GBP Put/SEK Call

   JPM      12.26 GBP per SEK         08/12/16         GBP         135,000        7,137        3,268        3,869   

GBP Put/SEK Call

   DEUT      11.00 GBP per SEK         01/25/17         GBP         136,181        2,972        945        2,027   

GBP Put/SEK Call

   DEUT      11.00 GBP per SEK         01/25/17         GBP         208,819        4,556        1,555        3,001   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

  

     3,158,326      $ 39,518      $ 45,447      $ (5,929)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                    

Total purchased option contracts

  

     4,665,826      $ 78,002      $ 63,881      $ 14,121   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Written option contracts:

                    

Calls

                    

EUR Call/SEK Put

   GSC      9.48 EUR per SEK         06/16/16         EUR         (465,000   $ (5,638   $ (7,004   $ 1,366   

EUR Call/SEK Put

   JPM      9.48 EUR per SEK         06/16/16         EUR         (465,000     (5,638     (6,207     569   

EUR Call/SEK Put

   CBK      9.85 EUR per SEK         10/17/16         EUR         (240,000     (2,477     (3,406     929   

GBP Call/SEK Put

   JPM      13.92 GBP per SEK         08/12/16         GBP         (135,000     (508     (3,269     2,761   

USD Call/JPY Put

   GSC      135.00 USD per JPY         02/18/16         USD         (512,500     (4     (410     406   

USD Call/JPY Put

   CBK      127.00 USD per JPY         04/19/16         USD         (438,500     (1,516     (3,113     1,597   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

  

     (2,256,000   $ (15,781   $ (23,409   $ 7,628   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                    

AUD Put/USD Call

   JPM      0.59 AUD per USD         01/11/17         AUD         (295,000   $ (2,317   $ (2,776   $ 459   

EUR Put/SEK Call

   GSC      8.80 EUR per SEK         06/16/16         EUR         (465,000     (1,212     (2,030     818   

EUR Put/SEK Call

   JPM      8.80 EUR per SEK         06/16/16         EUR         (465,000     (1,212     (1,660     448   

EUR Put/USD Call

   JPM      1.02 EUR per USD         03/11/16         EUR         (230,000     (126     (940     814   

USD Put/JPY Call

   GSC      114.80 USD per JPY         04/05/16         USD         (320,000     (1,164     (2,464     1,300   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

  

     (1,775,000   $ (6,031   $ (9,870   $ 3,839   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                    

Total written option contracts

  

         (4,031,000   $     (21,812   $   (33,279   $       11,467   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   Counter-
party
   Exercise Price/FX
Rate/ Rate
    Expiration Date        Number of
Contracts
    Market
Value †
    Premiums 
Paid  
(Received)
by Fund 
    Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 
Purchased swaption contracts:                                                   

Calls

                

Interest Rate Swaption USD

  GSC      0.79   01/11/17   USD     750,000      $ 1,709      $ 1,369      $ 340   

Interest Rate Swaption USD

  DEUT      0.79   01/11/17   USD     1,950,000        4,443        3,624        819   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

    2,700,000      $ 6,152      $ 4,993      $ 1,159   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                

Credit Default Swaption

                

CDX.NA.HY.25

  CSFB      95.00   03/16/16   USD     300,000      $ 1,170      $ 1,440      $ (270)   

Interest Rate Swaption JPY

  GSC      1.01   07/20/16   JPY     14,270,000        1,866        2,369        (503)   

Interest Rate Swaption JPY

  JPM      0.46   07/28/16   JPY     99,240,000        5,511        5,093        418   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

    113,810,000      $ 8,547      $ 8,902      $ (355)   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                

Total purchased swaption contracts

    116,510,000      $   14,699      $    13,895      $ 804   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
   Notional
Amount
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

              

3-Month Sterling Future

     11       06/21/2017    $       1,937,690       $       1,944,542       $ 6,852    

Australian 10-Year Bond Future

     30       03/15/2016      2,725,868         2,747,755                       21,887    

Australian 3-Year Bond Future

     1       03/15/2016      79,133         79,264         131    

Canadian Government 10-Year Bond Future

     22       03/21/2016      2,243,358         2,243,187         (171)    

Euro-BOBL Future

     3       03/08/2016      428,289         430,384         2,095     

Euro-Bund Future

     1       03/08/2016      176,016         176,957         941     

Euro-Schatz Future

     1       03/08/2016      120,903         121,140         237     

Eurodollar 3-Month Future

     2       12/18/2017      491,504         494,050         2,546     

Long Gilt Future

     4       03/29/2016      680,736         685,776         5,040     

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     1       03/21/2016      165,108         166,188         1,080     
              

 

 

 

Total    

  

   $ 40,638     
              

 

 

 


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Short position contracts:

              

3-Month Sterling Future

     11       06/20/2018    $   1,931,023       $       1,938,273       $ (7,250)    

Euro BUXL 30-Year Bond Future

     3       03/08/2016      506,045         528,499         (22,454)    

Eurodollar 3-Month Future

     2       12/17/2018      489,571         492,350         (2,779)    

Japan 10-Year Mini JGB Bond Future

     6       03/11/2016      737,107         745,732         (8,625)    

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     26       03/21/2016      3,341,522         3,369,031         (27,509)    

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     1       03/31/2016      217,358         218,625         (1,267)    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     4       03/31/2016      481,071         482,687         (1,616)    
              

 

 

 

Total

  

   $ (71,500)    
              

 

 

 

    

              
              

 

 

 

Total futures contracts

  

   $           (30,862)    
              

 

 

 

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Reference Entity    Counter-
party
   Notional
Amount (a)
     (Pay)/Receive
Fixed Rate/
Implied
Credit Spread (b)
  Expiration
Date
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                    

Buy protection:

                       

ABX.HE.AA.06-1

   JPM      USD         9,967       (0.32%)     07/25/45       $ 2,487       $      $ 1,990      $ (497)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         18,540       (0.18%)     07/25/45         440                367        (73)   

ABX.HE.AAA.06-2

   JPM      USD         114,459       (0.11%)     05/25/46         15,163                13,722        (1,441)   

ABX.HE.AAA.07-1

   MSC      USD         54,104       (0.09%)     08/25/37         12,608                12,844        236    

ABX.HE.AAA.07-1

   GSC      USD         23,187       (0.09%)     08/25/37         5,564                5,505        (59)   

CDX.EMS.24

   JPM      USD         49,000       (1.00%)     12/20/20         5,741                5,650        (91)   

CMBX.NA.A.7

   JPM      USD         65,000       (2.00%)     01/17/47                 (1,315)        6,227        7,542    

CMBX.NA.AA.2

   DEUT      USD         99,496       (0.15%)     03/15/49         33,758                35,132        1,374    

CMBX.NA.AA.2

   GSC      USD         13,568       (0.15%)     03/15/49         4,806                4,791        (15)   

CMBX.NA.AA.2

   MSC      USD         149,244       (0.15%)     03/15/49         54,977                52,697        (2,280)   

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         60,000       (1.50%)     01/17/47                 (535)        4,199        4,734    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         60,000       (1.50%)     01/17/47         231                4,199        3,968    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         60,000       (1.50%)     01/17/47         273                4,199        3,926    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         60,000       (1.50%)     01/17/47         318                4,199        3,881    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         40,000       (1.50%)     01/17/47                 (338)        2,800        3,138    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         20,000       (1.50%)     01/17/47                 (231)        1,400        1,631    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         25,000       (1.50%)     01/17/47         1,754                1,750        (4)   

CMBX.NA.AA.8

   BCLY      USD         25,000       (1.50%)     10/17/57         1,109                2,250        1,141    

CMBX.NA.AJ.1

   CSI      USD         20,034       (0.84%)     10/12/52         1,069                398        (671)   

CMBX.NA.AJ.2

   DEUT      USD         103,925       (1.09%)     03/15/49         9,086                11,150        2,064    

CMBX.NA.AJ.2

   CSI      USD         84,130       (1.09%)     03/15/49         12,772                9,027        (3,745)   

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         88,365       (1.47%)     12/13/49         16,338                21,738        5,400    

CMBX.NA.AJ.3

   MLI      USD         29,455       (1.47%)     12/13/49         5,668                7,245        1,577    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         9,818       (1.47%)     12/13/49         2,136                2,415        279    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         93,788       (0.96%)     02/17/51         17,890                23,078        5,188    

CMBX.NA.AJ.4

   DEUT      USD         69,107       (0.96%)     02/17/51         13,018                17,004        3,986    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         34,553       (0.96%)     02/17/51         6,258                8,502        2,244    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         93,788       (0.96%)     02/17/51         23,249                23,078        (171)   

CMBX.NA.AM.2

   CSI      USD         296,000       (0.50%)     03/15/49         18,870                2,006        (16,864)   

CMBX.NA.AM.4

   GSC      USD         55,000       (0.50%)     02/17/51         4,526                1,438        (3,088)   

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         135,000       (1.00%)     05/11/63         1,752                4,776        3,024    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         85,000       (1.00%)     01/17/47         1,936                3,872        1,936    

CMBX.NA.AS.7

   CBK      USD         60,000       (1.00%)     01/17/47         1,361                2,733        1,372    

CMBX.NA.BBB.7

   MSC      USD         25,000       (3.00%)     01/17/47         3,138                3,257        119    

ITRAXX-ASIAXJIGS24

   BNP      USD         40,000       (1.00%)     12/20/20         954                867        (87)   
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $     279,250       $     (2,419   $     306,505      $       29,674    
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Sell protection:

                       

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         3,923       0.25%     03/15/49       $       $ (2,451)      $ (2,620   $ (169)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         11,768       0.25%     03/15/49                 (7,285)        (7,862     (577)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         11,768       0.25%     03/15/49                 (7,283)        (7,862     (579)   

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         11,768       0.25%     03/15/49                 (7,267)        (7,862     (595)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         19,613       0.25%     03/15/49                 (12,257)        (13,103     (846)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         19,613       0.25%     03/15/49                 (12,240)        (13,103     (863)   


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         19,613       0.25%     03/15/49       $       $ (12,221)       $ (13,103)       $ (882)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         19,613       0.25%     03/15/49                 (12,149)         (13,102)         (953)   

CMBX.NA.A.2

   CSI      USD         31,381       0.25%     03/15/49                 (19,638)         (20,965)         (1,327)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         35,303       0.25%     03/15/49                 (19,687)         (23,585)         (3,898)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         645,000       0.50%     05/11/63                 (20,183)         (20,337)         (154)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         100,000       0.50%     05/11/63                 (1,918)         (3,153)         (1,235)   

CMBX.NA.AAA.6

   DEUT      USD         260,000       0.50%     05/11/63                 (6,337)         (8,197)         (1,860)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         110,000       5.00%     05/11/63                 (12,989)         (14,113)         (1,124)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         125,000       5.00%     05/11/63                 (7,427)         (16,038)         (8,611)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (2,692)         (3,638)         (946)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         10,000       5.00%     10/17/57                 (1,476)         (2,426)         (950)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (2,464)         (3,637)         (1,173)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (2,441)         (3,638)         (1,197)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         10,000       5.00%     10/17/57                 (1,226)         (2,425)         (1,199)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (2,213)         (3,637)         (1,424)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         10,000       5.00%     10/17/57                 (759)         (2,425)         (1,666)   

CMBX.NA.BB.8

   JPM      USD         10,000       5.00%     10/17/57                 (740)         (2,425)         (1,685)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         10,000       5.00%     10/17/57                 (716)         (2,426)         (1,710)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (1,839)         (3,638)         (1,799)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (1,796)         (3,638)         (1,842)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (1,110)         (3,637)         (2,527)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (932)         (3,637)         (2,705)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         20,000       5.00%     10/17/57                 (2,075)         (4,854)         (2,779)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (3,246)         (6,063)         (2,817)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         15,000       5.00%     10/17/57                 (779)         (3,640)         (2,861)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (3,006)         (6,066)         (3,060)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (3,005)         (6,066)         (3,061)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,988)         (6,063)         (3,075)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,962)         (6,067)         (3,105)   

CMBX.NA.BB.8

   UBS      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,922)         (6,063)         (3,141)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,921)         (6,063)         (3,142)   

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,917)         (6,063)         (3,146)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,326)         (6,063)         (3,737)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         25,000       5.00%     10/17/57                 (2,111)         (6,063)         (3,952)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         30,000       5.00%     10/17/57                 (1,579)         (7,280)         (5,701)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         50,000       5.00%     10/17/57                 (6,070)         (12,133)         (6,063)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         35,000       5.00%     10/17/57                 (2,144)         (8,488)         (6,344)   

CMBX.NA.BB.8

   BOA      USD         45,000       5.00%     10/17/57                 (3,194)         (10,913)         (7,719)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         75,000       5.00%     10/17/57                 (8,536)         (18,189)         (9,653)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         10,000       5.00%     09/15/58                 (2,830)         (2,878)         (48)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         10,000       5.00%     09/15/58                 (2,805)         (2,877)         (72)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         25,000       5.00%     09/15/58                 (7,075)         (7,195)         (120)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         10,000       5.00%     09/17/58                 (2,859)         (2,881)         (22)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         10,000       5.00%     09/17/58                 (2,782)         (2,878)         (96)   

CMBX.NA.BB.9

   JPM      USD         15,000       5.00%     09/17/58                 (4,173)         (4,317)         (144)   

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         81,653       4.58%     12/25/37         1,633                 3,450          1,817    

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         3,223       4.58%     12/25/37         117                 137          20    
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                 $ 1,750       $     (257,041)       $     (371,808)       $     (116,517)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

                         
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

                 $     281,000       $     (259,460)       $ (65,303)       $ (86,843)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

                   

Buy protection:

                         

Advanced Micro Devices

   JPM      USD         25,000       (5.00%)/13.76%     09/20/20       $ 3,176       $       $ 6,537        $ 3,361    

Advanced Micro Devices

   JPM      USD         5,000       (5.00%)/13.87%     09/20/20         805                 1,363          558    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         25,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         3,232                 4,939          1,707    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         15,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         1,939                 2,963          1,024    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         15,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         1,967                 2,964          997    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         10,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         1,196                 1,975          779    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         10,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         1,222                 1,975          753    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         10,000       (1.00%)/5.85%     12/20/20         1,239                 1,975          736    

Amkor Technology, Inc.

   GSC      USD         5,000       (5.00%)/3.78%     12/20/20                 (173)         (295)         (122)   

ArcelorMittal

   MSC      EUR         10,000       (1.00%)/10.46%     12/20/20         2,064                 3,489          1,425    

ArcelorMittal

   MSC      EUR         10,000       (1.00%)/10.46%     12/20/20         2,241                 3,489          1,248    


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

ArcelorMittal

   GSC      EUR         5,000       (1.00%)/10.46%     12/20/20       $ 1,015       $      $ 1,744      $ 729   

ArcelorMittal

   MSC      EUR         5,000       (1.00%)/10.46%     12/20/20         1,120                1,744        624   

Avis Budget Group, Inc.

   BOA      USD         20,000       (5.00%)/2.01%     06/20/18                 (1,645     (1,509     136   

Carrefour S.A.

   CBK      EUR         25,000       (1.00%)/0.83%     09/20/20                 (461     (241     220   

Carrefour S.A.

   MSC      EUR         25,000       (1.00%)/0.83%     09/20/20                 (458     (241     217   

Carrefour S.A.

   BCLY      EUR         25,000       (1.00%)/0.83%     09/20/20                 (455     (241     214   

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         5,000       (1.00%)/4.47%     12/20/20         738                735        (3

CenturyLink, Inc.

   MSC      USD         10,000       (1.00%)/4.47%     12/20/20         1,755                1,471        (284

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         10,000       (1.00%)/4.47%     12/20/20         1,761                1,471        (290

CenturyLink, Inc.

   CBK      USD         10,000       (1.00%)/4.47%     12/20/20         1,771                1,472        (299

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         50,000       (1.00%)/4.47%     12/20/20         7,908                7,358        (550

Deutsche Telekom AG

   BCLY      EUR         35,000       (1.00%)/0.50%     12/20/20                 (1,010     (968     42   

Deutsche Telekom AG

   BOA      EUR         20,000       (1.00%)/0.50%     12/20/20                 (549     (553     (4

Deutsche Telekom AG

   BOA      EUR         70,000       (1.00%)/0.50%     12/20/20                 (1,845     (1,937     (92

EnBW International Finance B.V.

   CBK      EUR         20,000       (1.00%)/0.74%     12/20/20                 (199     (318     (119

EnBW International Finance B.V.

   GSC      EUR         30,000       (1.00%)/0.74%     12/20/20                 (282     (448     (166

Goodyear Tire and Rubber Co.

   GSC      USD         15,000       (5.00%)/1.91%     12/20/20                 (1,852     (2,222     (370

HCA, Inc.

   CBK      USD         10,000       (5.00%)/2.11%     12/20/20                 (1,027     (1,376     (349

HCA, Inc.

   JPM      USD         10,000       (5.00%)/2.11%     12/20/20                 (985     (1,377     (392

HCA, Inc.

   JPM      USD         15,000       (5.00%)/2.11%     12/20/20                 (1,491     (2,064     (573

HCA, Inc.

   JPM      USD         20,000       (5.00%)/2.11%     12/20/20                 (2,059     (2,753     (694

Hertz Corp.

   BCLY      USD         15,000       (5.00%)/5.39%     12/20/20         234                150        (84

KB Home

   MSC      USD         30,000       (5.00%)/5.15%     12/20/20         1,032                16        (1,016

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         20,000       (1.00%)/1.84%     12/20/20         795                750        (45

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         25,000       (1.00%)/1.84%     12/20/20         1,318                935        (383

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         30,000       (1.00%)/1.84%     12/20/20         1,581                1,122        (459

Koninklijke KPN N.V.

   JPM      EUR         30,000       (1.00%)/0.79%     09/20/20                 (266     (351     (85

Koninklijke KPN N.V.

   CBK      EUR         30,000       (1.00%)/0.79%     09/20/20                 (266     (351     (85

Koninklijke KPN N.V.

   MSC      EUR         40,000       (1.00%)/0.79%     09/20/20                 (355     (469     (114

Lloyds Bank plc

   JPM      EUR         10,000       (1.00%)/0.77%     12/20/20         317                182        (135

Lloyds Bank plc

   CBK      EUR         15,000       (1.00%)/0.77%     12/20/20         499                273        (226

MDC Holdings, Inc.

   JPM      USD         30,000       (1.00%)/2.45%     03/20/20         878                1,659        781   

MGM Resorts International

   MSC      USD         10,000       (5.00%)/2.87%     12/20/20                 (785     (1,003     (218

Mondelez International, Inc.

   GSC      USD         40,000       (1.00%)/0.40%     12/20/20                 (1,037     (1,186     (149

Mondelez International, Inc.

   CBK      USD         85,000       (1.00%)/0.40%     12/20/20                 (2,205     (2,521     (316

Omnicom Group, Inc.

   BCLY      USD         15,000       (1.00%)/0.39%     12/20/20                 (513     (459     54   

Ryland Group, Inc.

   DEUT      USD         75,000       (5.00%)/0.48%     09/20/17                 (4,145     (6,006     (1,861

Ryland Group, Inc.

   DEUT      USD         50,000       (5.00%)/0.52%     12/20/17                 (3,210     (4,527             (1,317

Societe Generale S.A.

   BCLY      EUR         70,000       (1.00%)/0.87%     12/20/20                 (1,106     (570     536   

Societe Generale S.A.

   BCLY      EUR         30,000       (1.00%)/0.87%     12/20/20                 (505     (244     261   

Teck Resources Ltd.

   GSC      USD         10,000       (5.00%)/17.30%     12/20/20         2,845                3,218        373   

Teck Resources Ltd.

   GSC      USD         25,000       (5.00%)/17.30%     12/20/20         7,848                8,044        196   

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         50,000       (5.00%)/1.95%     12/20/17                 (2,867     (3,115     (248

United States Steel LLC

   GSC      USD         10,000       (5.00%)/26.33%     12/20/20         3,104                4,679        1,575   

Valeo S.A.

   JPM      EUR         10,000       (1.00%)/1.06%     12/20/20         131                17        (114

Valeo S.A.

   GSC      EUR         10,000       (1.00%)/1.06%     12/20/20         131                17        (114

Valeo S.A.

   JPM      EUR         10,000       (1.00%)/1.06%     12/20/20         131                17        (114

Valeo S.A.

   GSC      EUR         10,000       (1.00%)/1.06%     12/20/20         173                17        (156
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $       56,166       $       (31,751   $        31,415      $ 7,000   
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

                 

Sell protection:

                       

Avis Budget Group, Inc.

   GSC      USD         20,000       5.00%/4.40%     09/20/20       $ 1,555       $      $ 606      $ (949

Beazer Homes USA, Inc.

   CBK      USD         45,000       5.00%/8.41%     12/20/20                 (1,941     (5,664     (3,723

BNP Paribas S.A.

   BCLY      EUR         30,000       1.00%/0.83%     12/20/20         537                298        (239

BNP Paribas S.A.

   BCLY      EUR         70,000       1.00%/0.83%     12/20/20         1,106                695        (411

International Lease Finance Corp.

   CBK      USD         20,000       5.00%/3.40%     12/20/20         1,642                1,480        (162

Lennar Corp.

   MSC      USD         10,000       5.00%/2.67%     12/20/20         972                1,100        128   

Liberty Interactive LLC

   GSC      USD         15,000       5.00%/1.92%     03/20/20         1,440                1,906        466   


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Ryland Group, Inc.

   JPM      USD         70,000       5.00%/1.93%     09/20/20       $ 9,976       $      $ 9,822      $ (154

Tenet Healthcare Corp.

   JPM      USD         20,000       5.00%/5.53%     12/20/20                 (600     (332     268   

Tenet Healthcare Corp.

   JPM      USD         10,000       5.00%/5.53%     12/20/20         16                (162     (178

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         15,000       5.00%/5.53%     12/20/20                        (243     (243

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         25,000       5.00%/5.53%     12/20/20         806                (405     (1,211

United Rentals, Inc.

   GSC      USD         25,000       5.00%/4.27%     12/20/20         2,240                938        (1,302
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $     20,290       $ (2,541   $ 10,039      $ (7,710
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                       
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total single-name issues

  

           $     76,456       $ (34,292   $ 41,454      $ (710
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                       
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total OTC contracts

  

           $     357,456       $     (293,752   $       (23,849   $       (87,553
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

        Reference Entity   

Notional

Amount (a)

     (Pay)/Receive
Fixed Rate
     Expiration  
Date  
     Cost Basis     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                  

Buy protection:

                  

CDX.NA.HY.25

     USD             1,120,000         (5.00%)           12/20/20       $ 19,524      $ (6,312   $ (25,836

ITRAXX.XOV.24

     EUR             85,000         (5.00%)           12/20/20         (5,399     (5,705     (306
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $     14,125      $ (12,017   $ (26,142
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Credit default swaps on indices:

                  

Sell protection:

                  

CDX.NA.IG.25

     USD             1,375,000         1.00%           12/20/20       $ (2,937   $ 1,232      $ 4,169   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                  
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $ 11,188      $     (10,785)      $     (21,973)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

Cross Currency Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

    Receive    Pay   Maturity    
Date (1)    
  Counter-
party
  Notional
Amount of
Currency
Received
    Notional
Amount of
Currency
Delivered
    Upfront
Premiums
Paid
    Upfront
Premiums
Received
   

Market Value

    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
Fixed Rate equal to 10.56% based on the notional amount of currency received    Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered   03/16/21   MSC     TRY 85,000        USD 29,180      $      $ (110   $ (420   $ (310
Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered    Fixed Rate equal to 10.56% based on the notional amount of currency received   03/16/21   MSC     USD 29,180        TRY 85,000        110               (83     (193
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

             $ 110      $ (110   $ (503   $ (503
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(1) At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Counter-

party

      Payments made
    by Fund
           Payments received
        by Fund
  

Notional

Amount

     Expiration      
Date      
     Upfront    
Premiums    
Paid    
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
BOA   1.20% Fixed    3M CAD CADOR      CAD         130,000         03/16/21       $       $       $       (1,094    $ (1,094)   
BOA   3M KRW KSDA    1.69% Fixed      KRW         223,750,000         03/16/18                         705         705    
BOA   3M KRW KSDA    1.68% Fixed      KRW         650,400,000         06/15/21                         1,136         1,136    
BOA   3M NZD Bank Bill    3.05% Fixed      NZD         45,000         03/16/21                         117         117    
BOA   BZDIOVRA    16.28% Fixed      BRL         95,329         01/04/21                         577         577    
CBK   3M KRW KSDA    1.68% Fixed      KRW         25,900,000         03/16/21                         58         58    
DEUT   3M KRW KSDA    1.54% Fixed      KRW         75,920,000         03/16/18                         62         62    
DEUT   3M NZD Bank Bill    3.05% Fixed      NZD         100,000         03/16/21                         273         273    
DEUT   3.60% Fixed    6M AUD BBSW      AUD         55,000         03/17/26                         (590      (590)   
DEUT   6M PLN WIBOR    1.97% Fixed      PLN         250,000         03/16/21                         287         287    
DEUT   6M PLN WIBOR    1.95% Fixed      PLN         135,000         03/16/21                         131         131    
DEUT   BZDIOVRA    15.78% Fixed      BRL         128,153         01/02/18                         370         370    
GSC   1M MXN TIIE    5.58% Fixed      MXN         385,000         03/10/21                         400         400    
GSC   1.52% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         260,000         03/16/21                         387         387    
GSC   2.24% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         650,000         06/16/26         218                 87         (131)   
GSC   2.24% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         650,000         06/16/26         472                 88         (384)   
GSC   2.35% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         895,000         06/16/26                         (447      (447)   
GSC   2.36% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         890,000         06/16/26                         (469      (469)   
GSC   2.07% Fixed    3M KRW KSDA      KRW         36,425,000         03/17/26                         (126      (126)   
GSC   6M HUF BUBOR    1.42% Fixed      HUF         28,775,000         03/16/18                         379         379    
GSC   6M PLN WIBOR    1.45% Fixed      PLN         560,000         03/16/18                         (241      (241)   
HSBC   1M MXN TIIE    7.49% Fixed      MXN         1,295,000         03/11/26                         529         529    
HSBC   9.25% Fixed    3M ZAR JIBAR      ZAR         360,000         03/16/26                         (599      (599)   
HSBC   6M HUF BUBOR    1.42% Fixed      HUF         24,375,000         03/16/18                         322         322    
HSBC   CLICP Camara Promedio A    3.96% Fixed      CLP         92,775,000         03/16/18                         153         153    
HSBC   CLICP Camara Promedio A    3.98% Fixed      CLP         45,070,000         03/16/18                         96         96    
HSBC   IBR Banco Central De La Republica    6.40% Fixed      COP         258,100,000         03/16/18                         (65      (65)   
JPM   1M MXN TIIE    4.31% Fixed      MXN         2,850,000         03/14/18                         393         393   
JPM   1M MXN TIIE    5.36% Fixed      MXN         1,305,000         03/10/21                         646         646   
JPM   1M MXN TIIE    6.86% Fixed      MXN         1,135,000         09/10/25                         (640      (640)   
JPM   2.58% Fixed    3M CAD CADOR      CAD         50,000         03/17/26                         (385      (385)   
JPM   1.53% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         325,000         03/16/21                         454         454    
JPM   2.24% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         515,000         06/16/26         163                 70         (93)   
JPM   2.37% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         895,000         06/16/26                         (559      (559)   
JPM   3M KRW KSDA    1.65% Fixed      KRW         43,805,000         03/16/21                         54         54    
JPM   0.50% Fixed    3M SEK STIBOR      SEK         275,000         03/16/21                         (126      (126)   
JPM   3M ZAR JIBAR    8.89% Fixed      ZAR         825,000         03/16/21                         975         975    
JPM   3M ZAR JIBAR    8.88% Fixed      ZAR         825,000         03/16/21                         965         965    


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

JPM

  3M ZAR JIBAR    9.05% Fixed      ZAR         710,000         09/16/25       $       $       $ (539)        $ (539)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    8.99% Fixed      ZAR         845,000         09/16/25                         (717)          (717)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    8.71% Fixed      ZAR         290,000         03/16/26                         (166)          (166)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    8.51% Fixed      ZAR         500,000         03/16/26                         (711)          (711)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    8.25% Fixed      ZAR         305,000         03/16/26                         (756)          (756)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    8.56% Fixed      ZAR         885,000         03/16/26                         (1,071)          (1,071)   

JPM

  3M ZAR JIBAR    9.54% Fixed      ZAR         1,140,000         03/17/26                         38           38    

JPM

  3M ZAR JIBAR    9.38% Fixed      ZAR         475,000         03/17/26                         (108)          (108)   

JPM

  8.13% Fixed    3M ZAR JIBAR      ZAR         825,000         03/16/18                         (269)          (269)   

JPM

  9.32% Fixed    3M ZAR JIBAR      ZAR         700,000         03/16/26                         (1,376)          (1,376)   

JPM

  9.83% Fixed    3M ZAR JIBAR      ZAR         380,000         03/16/26                         (1,545)          (1,545)   

JPM

  9.94% Fixed    3M ZAR JIBAR      ZAR         115,000         03/16/26                         (523)          (523)   

JPM

  2.56% Fixed    6M AUD BBSW      AUD         60,000         03/16/21                         (363)          (363)   

JPM

  6M HUF BUBOR    1.37% Fixed      HUF         36,220,000         03/16/18                         343           343    

JPM

  IBR Banco Central De La Republica    6.49% Fixed      COP         161,950,000         03/16/18                         42           42    

MSC

  1M MXN TIIE    5.57% Fixed      MXN         1,080,000         03/10/21                         1,100           1,100    

MSC

  1M MXN TIIE    5.57% Fixed      MXN         395,000         03/10/21                         406           406    

MSC

  1M MXN TIIE    7.41% Fixed      MXN         2,110,000         03/11/26                         574           574    

MSC

  2.36% Fixed    3M HKD HIBOR      HKD         895,000         06/16/26                         (497)          (497)   

MSC

  3M ZAR JIBAR    7.92% Fixed      ZAR         715,000         03/16/21                         (914)          (914)   

MSC

  3M ZAR JIBAR    8.56% Fixed      ZAR         210,000         03/16/26                         (255)          (255)   

MSC

  6M PLN WIBOR    1.90% Fixed      PLN         85,000         03/16/21                         34           34    

MSC

  CLICP Camara Promedio A    4.08% Fixed      CLP         105,970,000         03/16/18                         532           532    
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

               $       853       $         —       $     (2,368)       $     (3,221)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Payments made

by Fund

  

Payments received by

Fund

   Notional Amount      Expiration    
Date    
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

1.90% Fixed

   3M USD LIBOR      USD         125,000         03/16/23       $       $ (1,390)       $ (2,759)       $ (1,369)   

3M USD LIBOR

   1.82% Fixed      USD         40,000         03/16/21                 —          950          950    

3M USD LIBOR

   1.59% Fixed      USD         65,000         03/16/21                 —          832          832    

3M USD LIBOR

   1.69% Fixed      USD         35,000         03/16/21                 —          609          609    

3M USD LIBOR

   2.40% Fixed      USD         60,000         03/17/26                 —          60          60    

3M USD LIBOR

   2.58% Fixed      USD         670,000         06/16/26         1,467         —          5,235          3,768    

0.53% Fixed

   6M EUR EURIBOR      EUR         35,000         03/16/21                 —          (834)         (834)   

6M EUR EURIBOR

   1.68% Fixed      EUR         250,000         03/16/46                 (147)         5,204          5,351    

2.31% Fixed

   6M GBP LIBOR      GBP         25,000         03/17/26                 —          (375)         (375)   

6M GBP LIBOR

   1.68% Fixed      GBP         3,480,000         03/21/20                 (2,039)         35,224          37,263    

6M GBP LIBOR

   1.50% Fixed      GBP         50,000         03/16/21                 —          1,115          1,115    

6M GBP LIBOR

   1.73% Fixed      GBP         25,000         03/16/21                 —          970          970    

1.75% Fixed

   6M JPY LIBOR      JPY         27,800,000         03/19/46                 (497)         (3,575)         (3,078)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

               $     1,467       $     (4,073)       $     42,656        $     45,262    
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date          Counterparty    Contract   
Amount   
     Market Value †     

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation) 

 

 

 

AUD

     Buy        02/29/16    JPM    $          52,309       $ 53,008       $ 699    

AUD

     Buy        02/29/16    WEST                  2,102         2,120         18    

AUD

     Buy        02/29/16    SCB      39,063         38,873         (190)   

AUD

     Sell        02/29/16    JPM      70,324         70,677         (353)   

AUD

     Sell        02/29/16    WEST      52,559         53,008         (449)   

BRL

     Buy        02/02/16    DEUT      7,380         7,496         116    

BRL

     Buy        02/02/16    SCB      24,922                        24,988                                66    

BRL

     Buy        02/02/16    MSC      15,030         14,993         (37)   

BRL

     Buy        02/02/16    JPM      47,061         46,229         (832)   

BRL

     Buy        03/02/16    MSC      75,481         76,784         1,303    

BRL    

     Buy        03/02/16    MSC      14,701         14,862         161    


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

BRL

     Sell        02/02/16    UBS                  $          27,490       $ 27,487       $ 3     

BRL

     Sell        02/02/16    UBS      18,532         18,741         (209)    

BRL

     Sell        02/02/16    JPM      22,143         22,489         (346)    

BRL

     Sell        02/02/16    UBS      24,561         24,988         (427)    

BRL

     Sell        03/02/16    DEUT      7,319         7,430         (111)    

CAD

     Buy        02/29/16    BMO      620,471         629,595         9,124     

CAD

     Buy        02/29/16    JPM      126,552         128,488         1,936     

CAD

     Buy        02/29/16    MSC      63,292         64,245         953     

CAD

     Buy        02/29/16    CBK      63,333         64,244         911     

CAD

     Buy        02/29/16    JPM      102,867         103,505         638     

CAD

     Buy        02/29/16    CBK      257,321         256,977         (344)    

CAD

     Sell        02/01/16    CBK      450,290         428,295                         21,995     

CAD

     Sell        02/01/16    JPM      269,652         256,977         12,675     

CAD

     Sell        02/03/16    CBK      277,956         264,115         13,841     

CAD

     Sell        02/03/16    BOA      255,771         253,408         2,363     

CAD

     Sell        02/12/16    BOA      236,417         235,562         855     

CAD

     Sell        02/17/16    JPM      176,161         167,749         8,412     

CAD

     Sell        02/29/16    GSC      14,084         14,276         (192)    

CAD

     Sell        02/29/16    CBK      49,479         49,968         (489)    

CAD

     Sell        02/29/16    DEUT      254,817         256,978         (2,161)    

CAD

     Sell        02/29/16    JPM      258,652         261,261         (2,609)    

CAD

     Sell        02/29/16    BOA      260,380         264,116         (3,736)    

CAD

     Sell        03/11/16    JPM      255,639         264,117         (8,478)    

CAD

     Sell        03/18/16    DEUT      459,307         456,853         2,454     

CAD

     Sell        03/24/16    JPM      430,685         428,301         2,384     

CAD

     Sell        04/08/16    CBK      163,330         167,755         (4,425)    

CAD

     Sell        04/12/16    BOA      263,126         264,128         (1,002)    

CAD

     Sell        04/18/16    JPM      248,471         249,855         (1,384)    

CAD

     Sell        04/19/16    JPM      141,691         142,774         (1,083)    

CAD

     Sell        04/21/16    JPM      686,966         685,322         1,644     

CHF

     Sell        02/29/16    BNP      256,003         254,102         1,901     

CHF

     Sell        02/29/16    CSFB      28,592         28,342         250      

CLP

     Buy        02/29/16    MSC      18,709         18,586         (123)    

CLP

     Sell        02/29/16    SCB      28,689         28,787         (98)    

CNH

     Buy        03/16/16    UBS      25,296         25,287         (9)    

CNH

     Buy        10/21/16    SCB      95,947         97,072         1,125     

CNH

     Buy        10/21/16    SCB      48,063         48,536         473     

CNH

     Buy        10/21/16    CBK      97,136         97,514         378     

CNH

     Buy        10/21/16    BCLY      39,189         38,829         (360)    

CNH

     Buy        10/21/16    HSBC      48,313         47,507         (806)    

CNH

     Buy        10/21/16    JPM      48,389         47,507         (882)    

CNH

     Buy        10/21/16    JPM      157,745         155,169         (2,576)    

CNH

     Sell        03/16/16    JPM      60,517         60,658         (141)    

CNH

     Sell        10/21/16    JPM      359,746         346,225         13,521     

CNH

     Sell        10/21/16    HSBC      248,327         238,858         9,469     

CNH

     Sell        10/21/16    DEUT      39,887         38,093         1,794     

CZK

     Buy        02/29/16    DEUT      510,574         510,254         (320)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      256,868         256,918         50     

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      100,820         100,815         (5)    

EUR

     Buy        02/29/16    UBS      16,270         16,260         (10)    

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      2,191         2,168         (23)    

EUR

     Buy        02/29/16    SCB      331,306         330,632         (674)    

EUR

     Buy        02/29/16    BNP      255,634         254,749         (885)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      255,989         254,749         (1,240)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      256,455         254,749         (1,706)    

EUR

     Buy        02/29/16    BOA      252,283         250,413         (1,870)    

EUR

     Sell        02/01/16    MSC      323,053         330,415         (7,362)    

EUR

     Sell        02/01/16    MSC      322,184         330,415         (8,231)    

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      216,929         214,640         2,289     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      102,617         101,900         717     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      97,903         97,563         340     

EUR

     Sell        02/29/16    MSC      32,760         32,521         239     

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      967,202                        966,964         238     

EUR

     Sell        02/29/16    TDB      134,594         134,421         173     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      101,957         101,900         57     

EUR

     Sell        02/29/16    TDB      3,252         3,252         —     

EUR

     Sell        02/29/16    BMO      2,163         2,168         (5)    


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR

     Sell        02/29/16    JPM                  $ 102,964       $ 102,984       $ (20)    

EUR

     Sell        02/29/16    BNP      254,468         254,749         (281)    

EUR

     Sell        02/29/16    BNP      254,468                        254,749         (281)    

EUR

     Sell        03/31/16    CBK      187,047         184,466         2,581     

EUR

     Sell        03/31/16    GSC      325,424         330,952         (5,528)    

EUR

     Sell        03/31/16    MSC      323,626         330,952         (7,326)    

EUR

     Sell        04/08/16    MSC      323,709         331,028         (7,319)    

GBP

     Buy        02/29/16    BNP      256,231         256,491         260     

GBP

     Buy        02/29/16    CSFB               28,455         28,499         44     

GBP

     Buy        02/29/16    JPM      99,751         99,747         (4)    

GBP

     Buy        02/29/16    BCLY      21,398         21,374         (24)    

GBP

     Buy        02/29/16    CBK      35,713         35,623         (90)    

GBP

     Sell        02/08/16    CBK      264,539         249,360                         15,179     

GBP

     Sell        02/16/16    MSC      266,337         249,362         16,975     

GBP

     Sell        02/22/16    JPM      137,473         128,244         9,229     

GBP

     Sell        02/29/16    RBS      889,764         884,894         4,870     

GBP

     Sell        02/29/16    UBS      21,388         21,374         14     

GBP

     Sell        02/29/16    JPM      256,230         256,491         (261)    

GBP

     Sell        04/25/16    MSC      299,862         299,291         571     

HUF

     Sell        02/29/16    MSC      52,036         52,170         (134)    

ILS

     Buy        02/29/16    MSC      13,859         13,896         37     

INR

     Sell        02/29/16    HSBC      84,470         84,445         25     

JPY

     Buy        02/29/16    HSBC      2,111         2,066         (45)    

JPY

     Buy        02/29/16    BNP      2,112         2,066         (46)    

JPY

     Buy        02/29/16    DEUT      102,934         102,643         (291)    

JPY

     Buy        02/29/16    DEUT      103,102         102,642         (460)    

JPY

     Buy        02/29/16    JPM      201,161         198,343         (2,818)    

JPY

     Sell        02/29/16    JPM      255,018         249,581         5,437     

JPY

     Sell        02/29/16    JPM      209,382         205,285         4,097     

JPY

     Sell        02/29/16    GSC      169,861         166,112         3,749     

JPY

     Sell        02/29/16    BNP      52,855         51,702         1,153     

JPY

     Sell        02/29/16    HSBC      52,821         51,693         1,128     

JPY

     Sell        02/29/16    UBS      20,182         19,835         347     

JPY

     Sell        02/29/16    JPM      32,106         32,231         (125)    

JPY

     Sell        02/29/16    CBK      487,263         495,857         (8,594)    

JPY

     Sell        03/14/16    MSC      1,300,797         1,322,991         (22,194)    

JPY

     Sell        03/28/16    CBK      1,227,174         1,240,967         (13,793)    

KRW

     Buy        02/29/16    UBS      15,314         15,352         38     

KRW

     Sell        02/29/16    JPM      15,238         15,377         (139)    

KRW

     Sell        02/29/16    HSBC      507,862         509,293         (1,431)    

MXN

     Buy        02/29/16    MSC      140,560         143,337         2,777     

MXN

     Buy        02/29/16    JPM      53,496         54,473         977     

MXN

     Sell        02/29/16    MSC      1,619         1,651         (32)    

MXN

     Sell        02/29/16    JPM      50,124         51,172         (1,048)    

MYR

     Buy        02/29/16    UBS      14,442         14,410         (32)    

MYR

     Sell        02/29/16    HSBC      14,094         14,409         (315)    

NOK

     Buy        02/29/16    JPM      433,636         436,425         2,789     

NOK

     Buy        02/29/16    JPM      27,803         27,636         (167)    

NOK

     Sell        02/29/16    UBS      17,281         17,273         8     

NZD

     Buy        02/29/16    JPM      25,952         25,857         (95)    

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      101,174         100,194         980     

NZD

     Sell        02/29/16    BOA      242,720         241,757         963     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      101,042         100,193         849     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      100,870         100,193         677     

NZD

     Sell        02/29/16    CSFB      51,667         51,713         (46)    

NZD

     Sell        02/29/16    DEUT      372,047         372,979         (932)    

PEN

     Sell        02/29/16    SCB      40,439         40,172         267     

PLN

     Buy        02/29/16    MSC      201,993         204,062         2,069     

PLN

     Sell        02/29/16    MSC      63,047         63,693         (646)    

RUB

     Buy        02/29/16    JPM      17,516         17,612         96     

RUB

     Sell        02/29/16    HSBC      24,335         25,498         (1,163)    

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      101,514         101,790         276     

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      101,948         101,790         (158)    

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      772,864         770,710         (2,154)    

SEK

     Sell        02/29/16    JPM      256,214         255,698         516     

SEK

     Sell        02/29/16    JPM      17,611         17,489         122     

SGD    

     Buy        02/29/16    BOA      258,562         259,578         1,016     


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

SGD

     Buy        02/29/16    SCB                  $ 27,969       $ 28,062       $ 93     

SGD

     Buy        02/29/16    JPM      101,682         101,727         45     

SGD

     Sell        02/29/16    UBS               14,018         14,031         (13)    

SGD

     Sell        02/29/16    JPM      307,430                    308,687         (1,257)    

SGD

     Sell        02/29/16    SCB      924,379         927,466         (3,087)    

THB

     Sell        02/29/16    JPM      22,841         22,929         (88)    

TRY

     Buy        02/29/16    MSC      216,364         220,469                           4,105     

TRY

     Sell        02/29/16    HSBC      76,745         78,523         (1,778)    

TWD

     Sell        02/26/16    JPM      15,188         15,299         (111)    

ZAR

     Buy        02/29/16    DEUT      91,200         93,909         2,709     

ZAR

     Buy        02/29/16    GSC      12,707         13,147         440     

ZAR

     Buy        02/29/16    JPM      20,293         20,660         367     

ZAR

     Sell        02/29/16    JPM      76,868         78,257         (1,389)    

ZAR

     Sell        02/29/16    GSC      76,210         78,257         (2,047)    

ZAR

     Sell        02/29/16    DEUT      72,534         74,688         (2,154)    
                 

 

 

 

Total

                  $           57,341     
                 

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   

Barclays

  
BMO   

Bank of Montreal

  
BNP   

BNP Paribas Securities Services

  
BOA   

Banc of America Securities LLC

  
CBK   

Citibank NA

  
CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

  
CSI   

Credit Suisse International

  
DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

  
GSC   

Goldman Sachs & Co.

  
HSBC   

HSBC Bank USA

  
JPM   

JP Morgan Chase & Co.

  
MLI   

Merrill Lynch International

  
MSC   

Morgan Stanley

  
RBS   

RBS Greenwich Capital

  
SCB   

Standard Chartered Bank

  
SSG   

State Street Global Markets LLC

  
TDB   

Toronto-Dominion Bank

  
UBS   

UBS AG

  
WEST   

Westpac International

  

Currency Abbreviations:

    
AUD   

Australian Dollar

  
BRL   

Brazilian Real

  
CAD   

Canadian Dollar

  
CHF   

Swiss Franc

  
CLP   

Chilean Peso

  
CNH   

Chinese Renminbi

  
COP   

Colombian Peso

  
CZK   

Czech Koruna

  
EUR   

Euro

  
GBP   

British Pound

  
HKD   

Hong Kong Dollar

  
HUF   

Hungarian Forint

  
ILS   

Israeli Shekel

  
INR   

Indian Rupee

  
JPY   

Japanese Yen

  
KRW   

South Korean Won

  
MXN   

Mexican Peso

  
MYR   

Malaysian Ringgit

  
NOK   

Norwegian Krone

  
NZD   

New Zealand Dollar

  
PEN   

Peruvian Nuevo Sol

  


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

PLN   

Polish Zloty

  
RUB   

Russian Ruble

  
SEK   

Swedish Krona

  
SGD   

Singapore Dollar

  
THB   

Thai Baht

  
TRY   

Turkish Lira

  
TWD   

Taiwanese Dollar

  
ZAR   

South African Rand

  

Index Abbreviations:

    
ABX.HE   

Markit Asset Backed Security Home Equity

  
CDX.EM   

Credit Derivatives Emerging Markets

  
CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

  
CMBX.NA   

Markit Commercial Mortgage Backed North American

  
PrimeX.ARM   

Markit PrimeX Adjustable Rate Mortgage Backed Security

  

Other Abbreviations:

    
BBSW   

Bank Bill Swap Referance Rate

  
BUBOR   

Budapest Interbank Offered Rate

  
BZDIOVRA   

Brazil Cetip Interbank Deposit Rate

  
CLICP   

Sinacofi Chile Interbank Offered Rate

  
CLO   

Collateralized Loan Obligation

  
CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

  
EURIBOR   

Euro Interbank Offered Rate

  
FHLB   

Federal Home Loan Bank

  
JIBAR   

Johannesburg Interbank Agreed Rate

  
KSDA   

Korea Securities Dealers Association

  
LIBOR   

London Interbank Offered Rate

  
OTC   

Over-the-Counter

  
STIBOR   

Stockholm Interbank Offered Rate

  
TIIE   

Interbank Equilibrium Interest Rate

  
WIBOR   

Warsaw Interbank Offered Rate

  


 

  The Hartford Global Alpha Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  Fair Valuation Summary

  The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

           Level 3      

 

 

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 1,173,018        $ —        $ 1,173,018        $ —    

Corporate Bonds

     2,205,313          —          2,205,313          —    

Foreign Government Obligations

     9,554,265          —          9,554,265          —    

U.S. Government Securities

     3,544,032          —          3,544,032          —    

Convertible Preferred Stocks

     35,087          35,087          —          —    

Short-Term Investments

     8,196,725          2,415,355          5,781,370          —    

Purchased Options

     92,701          —          92,701          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     203,440          —          203,440          —    

Futures Contracts(2)

     40,809          40,809          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     84,174          —          84,174          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     63,456          —          63,456          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       25,193,020        $       2,491,251        $       22,701,769        $       —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (146,099)       $ —        $ (146,099)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (71,671)         (71,671)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (193,700)         —          (193,700)         —    

Swaps - Cross Currency(2)

     (503)         —          (503)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (21,415)         —          (21,415)         —    

Written Options

     (21,812)         —          (21,812)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (455,200)       $ (71,671)       $ (383,529)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  
Common Stocks - 95.6%   
   Automobiles & Components - 1.7%   

1,903,518

   Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. Class B    $ 3,737,317   

87,538

   Delphi Automotive plc      5,684,718   

101,534

   Fiat Chrysler Automobiles N.V.      710,896   

63,860

   General Motors Co.      1,892,810   

24,500

   Magna International, Inc.      851,178   

11,600

   Toyota Industries Corp.      582,206   

32,537

   Volkswagen AG (Preference Shares)      3,788,985   
     

 

 

 
                17,248,110   
     

 

 

 
   Banks - 6.3%   

528,700

   Alpha Bank A.E.*      1,072,282   

264,201

   Banca Popolare dell-Emilia Romagna SC      1,584,070   

22,300

   Banco Macro S.A. ADR*      1,426,531   

254,700

   Bangkok Bank PCL NVDR      1,093,182   

357,304

   Bank of America Corp.      5,052,279   

3,602,202

   Bank of Ireland*      1,188,030   

70,581

   Bank of Nova Scotia      2,882,528   

48,879

   BNP Paribas S.A.      2,315,487   

732,184

   CaixaBank S.A.      2,224,563   

2,242,000

   China Construction Bank Corp. Class H      1,368,729   

139,876

   Citigroup, Inc.      5,955,920   

107,809

   Citizens Financial Group, Inc.      2,290,941   

1,603,112

   Eurobank Ergasias S.A.*      1,332,792   

531,839

   Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.      986,725   

63,059

   HDFC Bank Ltd.      983,522   

145,600

   HSBC Holdings plc      1,026,847   

1,126,914

   ICICI Bank Ltd.      3,838,177   

361,413

   ICICI Bank Ltd. ADR      2,403,396   

60,541

   JP Morgan Chase & Co.      3,602,189   

10,261

   M&T Bank Corp.      1,130,557   

528,200

   Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.      2,708,554   

182,059

   Nordea Bank AB      1,833,280   

51,637

   PNC Financial Services Group, Inc.      4,474,346   

1,321,200

   Sberbank of Russia PJSC ADR      7,330,533   

156,135

   State Bank of India      417,332   

84,134

   Svenska Handelsbanken AB Class A      1,058,607   

54,009

   Wells Fargo & Co.      2,712,872   
     

 

 

 
        64,294,271   
     

 

 

 
   Capital Goods - 7.0%   

95,999

   AerCap Holdings N.V.*      2,948,129   

34,499

   Airbus Group SE      2,169,851   

69,452

   Arcam AB*      1,424,483   

67,869

   Atlas Copco AB Class A      1,452,854   

603,628

   Balfour Beatty plc*      2,164,551   

412,500

   Beijing Enterprises Holdings Ltd.      2,059,574   

94,100

   Builders FirstSource, Inc.*      755,623   

60,143

   Capstone Turbine Corp.*      84,802   

19,315

   Caterpillar, Inc.      1,202,166   

74,961

   Cie de Saint-Gobain      3,089,462   

215,593

   Cobham plc      782,732   

21,136

   Danaher Corp.      1,831,434   

114,600

   Denyo Co., Ltd.      1,465,690   

990

   DigitalGlobe, Inc.*      12,969   

111,900

   DMG Mori Co., Ltd.      1,087,226   

71,603

   Eaton Corp. plc      3,616,668   

162,870

   Ellaktor S.A.*      210,162   

40,652

   Fastenal Co.      1,648,845   

134,552

   Fomento de Construcciones y Contratas S.A.*      1,014,892   

37,404

   Fortune Brands Home & Security, Inc.      1,817,460   

40,348

   Generac Holdings, Inc.*      1,146,690   

29,563

   General Electric Co.      860,283   

69,200

   Hino Motors Ltd.      785,296   

45,777

   Honeywell International, Inc.      4,724,187   


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

714,000

   IHI Corp.    $ 1,525,708   

1,760,097

   Jain Irrigation Systems Ltd.      1,670,822   

15,658

   Lockheed Martin Corp.      3,303,838   

17,911

   Middleby Corp.*      1,618,438   

327,000

   Mitsubishi Heavy Industries Ltd.      1,285,173   

19,564

   Owens Corning      903,661   

356,491

   QinetiQ Group plc      1,182,554   

23,566

   Raytheon Co.      3,022,104   

13,768

   Rheinmetall AG      983,722   

9,075

   Safran S.A.      587,901   

145,846

   Sandvik AB      1,220,483   

503,700

   Sanwa Holdings Corp.      3,570,980   

41,692

   Schneider Electric SE      2,224,508   

16,819

   Siemens AG      1,612,097   

21,129

   Sulzer AG      1,927,004   

5,794

   TransDigm Group, Inc.*      1,302,086   

39,813

   United Technologies Corp.      3,491,202   

17,988

   Wabco Holdings, Inc.*      1,612,624   
     

 

 

 
                71,400,934   
     

 

 

 
   Commercial & Professional Services - 0.8%   

10,898

   Clean Harbors, Inc.*      482,890   

180,889

   Experian plc      3,085,759   

6,860

   FTI Consulting, Inc.*      232,485   

2,210

   Klarna Holding AB(1)(2)(3)      223,110   

88,695

   Nippon Kanzai Co., Ltd.      1,362,504   

2,665,226

   Spotless Group Holdings Ltd.      1,991,173   

10,373

   Stericycle, Inc.*      1,248,391   
     

 

 

 
        8,626,312   
     

 

 

 
   Consumer Durables & Apparel - 2.4%   

70,050

   Asics Corp.      1,300,496   

63,231

   Brunello Cucinelli S.p.A.      1,058,233   

3,247,000

   Cosmo Lady China Holdings Co., Ltd.(3)      2,916,973   

268,657

   Crocs, Inc.*      2,474,331   

11,851

   Deckers Outdoor Corp.*      586,150   

10,186,000

   Global Brands Group Holding Ltd.*      1,563,995   

6,737

   Harman International Industries, Inc.      501,165   

31,384

   Kate Spade & Co.*      558,949   

19,669

   Luxottica Group S.p.A.      1,229,477   

8,240

   Newell Rubbermaid, Inc.      319,547   

265,288

   PulteGroup, Inc.      4,446,227   

16,626

   Ralph Lauren Corp.      1,870,425   

839,180

   Samsonite International S.A.      2,175,210   

102,450

   Sony Corp.      2,377,794   

41,993

   Vera Bradley, Inc.*      620,657   

5,800

   VF Corp.      363,080   
     

 

 

 
        24,362,709   
     

 

 

 
   Consumer Services - 3.8%   

6,565

   Chipotle Mexican Grill, Inc.*      2,973,748   

169,685

   Compass Group plc      2,920,256   

2,026,300

   Genting Singapore plc      1,010,694   

77,520

   Hilton Worldwide Holdings, Inc.      1,380,631   

463,436

   Kroton Educacional S.A.      984,851   

123,224

   Las Vegas Sands Corp.      5,557,402   

45,234

   LifeLock, Inc.*      541,903   

1,156,700

   Mandarin Oriental International Ltd.      1,561,545   

46,917

   McDonald’s Corp.      5,807,386   

72,150

   New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR      2,266,232   

12,100

   Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*      548,977   

122,503

   OPAP S.A.      908,082   

10,500

   Panera Bread Co. Class A*      2,037,000   

1,095,200

   Sands China Ltd.      3,825,253   

88,680

   Wyndham Worldwide Corp.      5,755,332   

933,600

   Wynn Macau Ltd.      1,010,895   
     

 

 

 
        39,090,187   
     

 

 

 


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Diversified Financials - 3.6%

  

76,305   

Amundi S.A.*(3)

   $ 3,177,085   
142,763   

Anima Holding S.p.A.(3)

     1,049,747   
40,035   

Banca Generali S.p.A.

     1,091,938   
3,651   

BlackRock, Inc.

     1,147,363   
237,905   

Cerved Information Solutions S.p.A.*

     1,966,216   
129,205   

EFG International AG*

     1,127,635   
507,362   

Henderson Group plc

     2,018,649   
236,100   

Ichiyoshi Securities Co., Ltd.

     2,197,254   
11,307   

Intercontinental Exchange, Inc.

     2,982,787   
19,500   

Japan Exchange Group, Inc.

     277,231   
20,432   

Julius Baer Group Ltd.*

     867,273   
89,772   

LendingClub Corp. PIPE*

     662,517   
8,025   

MarketAxess Holdings, Inc.

     932,746   
85,099   

Markit, Ltd.*

     2,413,408   
42,445   

Matsui Securities Co., Ltd.

     367,333   
12,023   

McGraw Hill Financial, Inc.

     1,022,195   
135,100   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

     670,715   
19,478   

MSCI, Inc.

     1,340,865   
18,120   

Northern Trust Corp.

     1,124,890   
169,700   

OneMain Holdings, Inc.*

     4,485,171   
32,610   

Raymond James Financial, Inc.

     1,428,644   
34,636   

Santander Consumer USA Holdings, Inc.*

     361,946   
241,400   

Singapore Exchange Ltd.

     1,202,580   
58,500   

Solar Cayman Ltd.*(1)(2)(3)

     12,636   
99,153   

UBS Group AG

     1,638,519   
70,280   

WisdomTree Investments, Inc.

     843,360   
     

 

 

 
        36,410,703   
     

 

 

 
  

Energy - 4.4%

  

72,319   

Anadarko Petroleum Corp.

     2,826,950   
63,366   

Cabot Oil & Gas Corp.

     1,314,844   
140,275   

Canadian Natural Resources Ltd.

     2,988,024   
70,925   

Chevron Corp.

     6,132,885   
4,311,200   

China Suntien Green Energy Corp. Ltd. Class H

     485,880   
452,436   

Cobalt International Energy, Inc.*

     1,714,732   
5,635   

Concho Resources, Inc.*

     536,058   
22,932   

Diamondback Energy, Inc.*

     1,732,513   
32,096   

Ensco plc Class A

     313,899   
58,035   

Golar LNG Ltd.

     1,080,612   
103,834   

Halliburton Co.

     3,300,883   
25,899   

Helmerich & Payne, Inc.

     1,315,669   
5,439,000   

Hilong Holding Ltd.

     674,543   
125,655   

Imperial Oil Ltd.

     3,852,439   
424,089   

Karoon Gas Australia Ltd.*

     488,165   
20,664   

Laredo Petroleum, Inc.*

     160,353   
179,132   

Marathon Oil Corp.

     1,742,954   
24,825   

National Oilwell Varco, Inc.

     807,805   
44,150   

Petroleum Geo-Services ASA

     134,729   
51,047   

Pioneer Natural Resources Co.

     6,327,276   
37,096   

Rice Energy, Inc.*

     432,910   
74,943   

Royal Dutch Shell plc Class B

     1,632,853   
18,669   

Schlumberger Ltd.

     1,349,209   
249,005   

Southwestern Energy Co.*

     2,213,654   
33,700   

Total S.A.

     1,496,984   
152,330   

Trican Well Service Ltd.*

     183,766   
     

 

 

 
                45,240,589   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 1.1%

  

6,910   

Ain Pharmaciez, Inc.

     313,979   
24,300   

Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B

     1,057,759   
18,914   

Costco Wholesale Corp.

     2,858,284   
7,657   

CVS Health Corp.

     739,590   
49,280   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     2,198,009   
14,864   

Wal-Mart Stores, Inc.

     986,375   
37,041   

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     2,952,908   
     

 

 

 
        11,106,904   
     

 

 

 


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Food, Beverage & Tobacco - 5.6%

  

24,894   

Anheuser-Busch InBev N.V.

   $ 3,130,832   
149,799   

British American Tobacco plc

     8,347,317   
878,086   

C&C Group plc

     3,416,425   
135,777   

Coca-Cola Co.

     5,827,549   
21,846   

ConAgra Foods, Inc.

     909,667   
145,943   

Diageo plc

     3,929,005   
277,989   

Greencore Group plc

     1,544,221   
23,528   

Heineken N.V.

     2,042,988   
9,668   

Kraft Heinz Co.

     754,684   
24,238   

Molson Coors Brewing Co. Class B

     2,193,054   
211,283   

Mondelez International, Inc. Class A

     9,106,297   
34,803   

Monster Beverage Corp.*

     4,699,449   
51,340   

Nestle S.A.

     3,782,339   
155,260   

Nomad Foods Ltd.*

     1,358,525   
42,549   

Post Holdings, Inc.*

     2,489,117   
617,789   

Vina Concha y Toro S.A.

     979,162   
691,119   

Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. Class B

     2,165,568   
     

 

 

 
                56,676,199   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 3.9%

  

67,400   

Acadia Healthcare Co., Inc.*

     4,113,422   
24,407   

Becton Dickinson and Co.

     3,548,046   
38,744   

Cardinal Health, Inc.

     3,152,599   
1,847,640   

CareView Communications, Inc.*

     554,292   
40,421   

Cerner Corp.*

     2,344,822   
590,401   

Corindus Vascular Robotics, Inc.*

     1,186,706   
11,300   

DexCom, Inc.*

     805,464   
11,273   

Edwards Lifesciences Corp.*

     881,661   
24,694   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     545,737   
17,232   

Essilor International S.A.

     2,137,833   
93,346   

HCA Holdings, Inc.*

     6,495,015   
50,510   

Hologic, Inc.*

     1,714,309   
3,963   

Intuitive Surgical, Inc.*

     2,143,389   
39,518   

Medtronic plc

     3,000,207   
46,204   

UnitedHealth Group, Inc.

     5,320,853   
59,783   

Veeva Systems, Inc. Class A*

     1,440,770   
     

 

 

 
        39,385,125   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 2.9%

  

99,343   

Avon Products, Inc.

     336,773   
37,460   

Beiersdorf AG

     3,457,331   
131,529   

Colgate-Palmolive Co.

     8,882,153   
47,800   

Coty, Inc. Class A

     1,176,358   
45,553   

Estee Lauder Cos., Inc. Class A

     3,883,393   
1,733   

LG Household & Health Care Ltd.

     1,444,658   
33,354   

Procter & Gamble Co.

     2,724,688   
40,614   

Reckitt Benckiser Group plc

     3,612,251   
94,724   

Unilever N.V.

     4,206,693   
     

 

 

 
        29,724,298   
     

 

 

 
  

Insurance - 3.5%

  

136,932   

American International Group, Inc.

     7,733,919   
102,174   

Assicurazioni Generali S.p.A.

     1,534,117   
33,837   

Chubb Ltd.

     3,825,950   
107,975   

Delta Lloyd N.V.

     638,751   
1,110   

Fairfax Financial Holdings Ltd.

     571,528   
23,377   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     1,246,695   
127,790   

MetLife, Inc.

     5,705,824   
50,002   

Principal Financial Group, Inc.

     1,900,076   
47,900   

Prudential Financial, Inc.

     3,356,832   
244,300   

T&D Holdings, Inc.

     2,795,467   
39,549   

Torchmark Corp.

     2,149,093   
51,094   

Unum Group

     1,463,332   
13,519   

Zurich Insurance Group AG*

     2,996,694   
     

 

 

 
        35,918,278   
     

 

 

 


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Materials - 5.6%

  

15,600   

Agrium, Inc.

   $ 1,355,172   
27,499   

Akzo Nobel N.V.

     1,763,977   
102,155   

BHP Billiton plc

     991,938   
251,081   

BRAAS Monier Building Group S.A.

     6,119,913   
100,574   

Buzzi Unicem S.p.A.

     1,524,104   
41,401   

Cabot Corp.

     1,670,116   
33,224   

Celanese Corp. Series A

     2,115,372   
81,129   

Constellium N.V. Class A*

     507,867   
107,702   

CRH plc

     2,870,825   
16,398   

Crown Holdings, Inc.*

     752,340   
50,000   

Dow Chemical Co.

     2,100,000   
16,497   

E.I. DuPont de Nemours & Co.

     870,382   
109,099   

International Paper Co.

     3,732,277   
25,645   

LafargeHolcim Ltd.*

     1,079,370   
225,889   

Louisiana-Pacific Corp.*

     3,550,975   
199,667   

Methanex Corp.

     5,315,864   
115,915   

Norbord, Inc.

     2,023,900   
24,800   

Nucor Corp.

     968,936   
15,660   

Packaging Corp. of America

     795,998   
147,978   

Platform Specialty Products Corp.*

     1,129,072   
37,388   

Praxair, Inc.

     3,738,800   
61,952   

Reliance Steel & Aluminum Co.

     3,527,547   
22,555   

Smurfit Kappa Group plc

     489,368   
470,000   

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.

     1,915,759   
474,000   

Taiheiyo Cement Corp.

     1,366,510   
67,898   

Wacker Chemie AG

     4,969,866   
9,620   

WestRock Co.

     339,394   
     

 

 

 
                57,585,642   
     

 

 

 
  

Media - 1.8%

  

25,206   

DISH Network Corp. Class A*

     1,216,693   
51,500   

Quebecor, Inc. Class B

     1,305,054   
239,407   

SES S.A.

     6,259,887   
550,607   

Sky plc

     8,519,332   
38,825   

Wolters Kluwer N.V.

     1,322,125   
     

 

 

 
        18,623,091   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 11.8%

  

3,510   

Agios Pharmaceuticals, Inc.*

     148,192   
33,998   

Alder Biopharmaceuticals, Inc.*

     822,072   
36,827   

Allergan plc*

     10,474,704   
7,712   

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

     531,665   
148,994   

AstraZeneca plc

     9,593,802   
216,046   

AstraZeneca plc ADR

     6,961,002   
7,516   

Biogen, Inc.*

     2,052,319   
321,424   

Bristol-Myers Squibb Co.

     19,979,716   
130,600   

Eisai Co., Ltd.

     7,894,008   
10,167   

Five Prime Therapeutics, Inc.*

     365,504   
7,270   

Illumina, Inc.*

     1,148,296   
19,490   

Incyte Corp.*

     1,375,214   
38,725   

Johnson & Johnson

     4,044,439   
377,273   

Merck & Co., Inc.

     19,116,423   
146,336   

Mylan N.V.*

     7,710,444   
20,800   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     3,352,189   
60,093   

Portola Pharmaceuticals, Inc.*

     1,984,872   
6,082   

PTC Therapeutics, Inc.*

     144,873   
8,800   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

     3,696,792   
28,574   

Roche Holding AG

     7,401,356   
43,143   

TESARO, Inc.*

     1,490,159   
889,455   

TherapeuticsMD, Inc.*

     6,359,603   
40,280   

UCB S.A.

     3,443,976   
8,407   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

     762,935   
     

 

 

 
        120,854,555   
     

 

 

 
  

Real Estate - 3.2%

  

43,674   

American Tower Corp. REIT

     4,120,205   
89,510   

Castellum AB

     1,334,470   


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

7,975   

CBRE Group, Inc. Class A, REIT*

   $ 223,061   
51,971   

Columbia Property Trust, Inc. REIT

     1,157,394   
10,900   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

     1,385,782   
138,724   

Grivalia Properties REIC A.E. REIT

     1,066,986   
735,960   

Hibernia plc REIT

     1,037,252   
61,944   

Host Hotels & Resorts, Inc. REIT

     857,924   
18,053   

ICADE REIT

     1,282,983   
213,753   

Intu Properties plc REIT

     914,716   
211,600   

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. REIT

     4,291,248   
407,800   

Leopalace21 Corp.*

     2,258,640   
1,579,581   

New South Resources Ltd.*

     1,691,470   
87,929   

Realogy Holdings Corp. REIT*

     2,884,071   
4,960   

Relo Holdings, Inc. REIT

     593,885   
51,900   

Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd. REIT

     1,094,208   
92,325   

UNITE Group plc

     849,052   
163,658   

Vonovia SE

     4,988,092   
4,081   

WeWork Companies, Inc. Class A, REIT(1)(2)(3)

     184,351   
     

 

 

 
                32,215,790   
     

 

 

 
  

Retailing - 4.2%

  

28,942   

Advance Auto Parts, Inc.

     4,400,631   
727,000   

Allstar Co.*(1)(2)(3)

     788,359   
19,711   

Amazon.com, Inc.*

     11,570,357   
455,200   

Chico’s FAS, Inc.

     4,729,528   
2,910   

Expedia, Inc.

     294,026   
5,968   

Honest Co.(1)(2)(3)

     272,260   
5,907   

JAND, Inc. Class A(1)(2)(3)

     61,059   
191,785   

JUMBO S.A.*

     2,037,029   
14,575   

L Brands, Inc.

     1,401,386   
24,239   

Lowe’s Cos., Inc.

     1,736,967   
451,000   

Luk Fook Holdings International Ltd.

     835,594   
127,762   

Marks & Spencer Group plc

     775,760   
22,981   

Party City Holdco, Inc.*

     221,307   
1,791   

Priceline Group, Inc.*

     1,907,361   
69,225   

Rent-A-Center, Inc.

     942,845   
10,089   

Signet Jewelers Ltd.

     1,170,324   
55,787   

TJX Cos., Inc.

     3,974,266   
39,437   

Tory Burch LLC*(1)(2)(3)

     2,245,538   
6,086   

TripAdvisor, Inc.*

     406,301   
79,717   

Urban Outfitters, Inc.*

     1,823,925   
2,703   

Vipshop Holdings Ltd. ADR*

     34,707   
35,190   

Zalando SE*(3)

     1,211,886   
308,735   

Zhongsheng Group Holdings Ltd.

     156,551   
     

 

 

 
        42,997,967   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 2.6%

  

94,647   

Applied Materials, Inc.

     1,670,520   
12,362   

ASML Holding N.V.

     1,135,326   
40,273   

Cypress Semiconductor Corp.*

     316,546   
410,767   

Globalwafers Co., Ltd.*

     902,895   
165,970   

Intel Corp.

     5,148,389   
113,006   

Maxim Integrated Products, Inc.

     3,774,400   
22,444   

NXP Semiconductors N.V.*

     1,678,362   
32,302   

Silicon Motion Technology Corp. ADR

     1,004,269   
9,144   

SK Hynix, Inc.

     211,053   
288,500   

Sumco Corp.

     1,948,341   
52,514   

SunEdison Semiconductor Ltd.*

     325,587   
187,579   

SunEdison, Inc.*

     587,122   
237,015   

SunPower Corp.*

     6,029,662   
26,356   

Synaptics, Inc.*

     1,932,158   
     

 

 

 
        26,664,630   
     

 

 

 
  

Software & Services - 9.5%

  

69,704   

Accenture plc Class A

     7,356,560   
16,721   

Adobe Systems, Inc.*

     1,490,343   
93,826   

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     6,289,157   
10,446   

Alphabet, Inc. Class A*

     7,953,062   
17,544   

Alphabet, Inc. Class C*

     13,034,315   


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

19,317   

Apigee Corp.*

   $ 149,127   
36,354   

Automatic Data Processing, Inc.

     3,020,654   
9,732   

Baidu, Inc. ADR*

     1,588,944   
6,284   

Bitauto Holdings Ltd. ADR*

     117,197   
62,965   

ChinaCache International Holdings Ltd. ADR*

     460,274   
15,295   

CoStar Group, Inc.*

     2,682,284   
60,798   

Enernoc, Inc.*

     319,190   
23,687   

Envestnet, Inc.*

     555,460   
51,457   

Facebook, Inc. Class A*

     5,773,990   
66,448   

Gogo, Inc.*

     966,818   
74,900   

Kakaku.com, Inc.

     1,453,138   
262,647   

Microsoft Corp.

     14,469,223   
34,050   

Mobileye N.V.*

     923,776   
88,793   

Monster Worldwide, Inc.*

     443,077   
3,078   

NAVER Corp.

     1,622,936   
33,420   

Nintendo Co., Ltd.

     4,685,943   
97,606   

Oracle Corp.

     3,544,074   
187,439   

Quotient Technology, Inc.*

     1,137,755   
38,953   

ServiceNow, Inc.*

     2,423,266   
15,923   

Tangoe, Inc.*

     133,276   
132,600   

Tencent Holdings Ltd.

     2,491,115   
57,797   

Verint Systems, Inc.*

     2,115,948   
19,000   

Visa, Inc. Class A

     1,415,310   
39,302   

Workday, Inc. Class A*

     2,476,419   
97,567   

Xura, Inc.*

     2,093,788   
118,813   

Yandex N.V. Class A*

     1,594,470   
15,991   

Zillow Group, Inc. Class A*

     346,525   
64,744   

Zillow Group, Inc. Class C*

     1,327,252   
     

 

 

 
                96,454,666   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 2.0%

  
6,236   

Apple, Inc.

     607,012   
104,449   

ARRIS International plc*

     2,660,316   
235,826   

Cisco Systems, Inc.

     5,610,301   
13,000   

Largan Precision Co., Ltd.

     933,053   
18,845   

Motorola Solutions, Inc.

     1,258,281   
961,759   

ParkerVision, Inc.*

     260,829   
3,017   

Pure Storage, Inc. Class A*

     39,251   
59,775   

Pure Storage, Inc. Class B*(1)(2)(3)

     749,158   
43,853   

Qualcomm, Inc.

     1,988,295   
110,800   

Ruckus Wireless, Inc.*

     931,828   
1,520   

Samsung Electronics Co., Ltd.

     1,470,527   
6,907   

Stratasys Ltd.*

     112,584   
31,400   

Western Digital Corp.

     1,506,572   
1,828,000   

WPG Holdings Ltd.

     1,779,789   
     

 

 

 
        19,907,796   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 1.9%

  

331,661   

Bharti Infratel Ltd.

     1,776,173   
181,118   

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

     1,576,976   
12,884   

Level 3 Communications, Inc.*

     628,868   
184,200   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     7,841,873   
124,800   

NTT DoCoMo, Inc.

     2,767,844   
29,025   

SoftBank Group Corp.

     1,278,130   
693,641   

Telecom Italia S.p.A.*

     772,011   
114,330   

Telenor ASA

     1,864,977   
27,522   

Verizon Communications, Inc.

     1,375,274   
     

 

 

 
        19,882,126   
     

 

 

 
  

Transportation - 3.2%

  
47,240   

Air Canada*

     264,711   
3,588,070   

AirAsia Bhd

     1,233,334   
66,450   

American Airlines Group, Inc.

     2,590,886   
77,775   

Canadian National Railway Co.

     4,216,583   
65,945   

CSX Corp.

     1,518,054   
103,391   

Deutsche Lufthansa AG*

     1,516,090   
36,243   

Deutsche Post AG

     878,415   
38,478   

Genesee & Wyoming, Inc. Class A*

     1,907,739   


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

90,434   

Groupe Eurotunnel SE

   $ 1,039,204   
271,500   

Hertz Global Holdings, Inc.*

     2,465,220   
56,200   

Hitachi Transport System Ltd.

     915,742   
2,070,000   

Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H

     2,490,674   
11,211   

Kuehne + Nagel International AG

     1,483,775   
5,473   

Macquarie Infrastructure Corp.

     367,019   
217,636   

Swift Transportation Co.*

     3,549,643   
46,629   

United Parcel Service, Inc. Class B

     4,345,823   
75,984   

XPO Logistics, Inc.*

     1,736,235   
     

 

 

 
        32,519,147   
     

 

 

 
  

Utilities - 2.8%

  
569,848   

Centrica plc

     1,671,994   
6,722,755   

China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H

     4,016,926   
394,000   

China Resources Gas Group Ltd.

     983,192   
24,721   

Edison International

     1,527,758   
19,860   

Eversource Energy

     1,068,468   
43,988   

Exelon Corp.

     1,300,725   
85,982   

Gas Natural SDG S.A.

     1,689,035   
1,631,240   

Guangdong Investment Ltd.

     2,087,077   
1,152,000   

Huadian Fuxin Energy Corp. Ltd. Class H

     226,032   
5,000,000   

Huaneng Renewables Corp. Ltd. Class H

     1,087,053   
282,412   

National Grid plc

     3,978,817   
1,304,625   

NTPC Ltd.

     2,752,715   
18,004   

Pattern Energy Group, Inc.

     341,176   
475,780   

Power Assets Holdings Ltd.

     4,348,782   
43,105   

UGI Corp.

     1,465,570   
     

 

 

 
        28,545,320   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $1,084,087,288)

             975,735,349   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 0.0%

  
  

Internet - 0.0%

  
$        78,639   

DraftKings, Inc.
5.00%, 12/23/2016(1)(2)(3)

     78,639   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $78,639)

     78,639   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 0.8%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 0.8%

  
157,449   

iShares MSCI ACWI ETF

     8,322,754   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $8,046,305)

     8,322,754   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 2.0%

  
  

Capital Goods - 0.1%

  
198,151   

Lithium Technology Corp.*(1)(2)(3)

     994,718   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 0.1%

  
46,766   

One Kings Lane, Inc.*(1)(2)(3)

     600,475   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 0.1%

  
5,648   

Airbnb, Inc. Series E*(1)(2)(3)

     539,666   
121,867   

DraftKings, Inc.*(1)(2)(3)

     247,390   
     

 

 

 
        787,056   
     

 

 

 
  

Materials - 0.0%

  
15,711   

Rubicon Minerals Corp.(1)(2)(3)

     268,800   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.2%

  
123,147   

Redfin Corp. Series G*(1)(2)(3)

     394,071   
20,282   

WeWork Companies, Inc. Class D-1*(1)(2)(3)

     916,199   
15,935   

WeWork Companies, Inc. Class D-2*(1)(2)(3)

     719,832   
     

 

 

 
        2,030,102   
     

 

 

 
  

Retailing - 0.1%

  
22,505   

Forward Ventures, Inc.*(1)(2)(3)

     789,925   
13,190   

JAND, Inc. Series D*(1)(2)(3)

     136,342   
     

 

 

 
        926,267   
     

 

 

 

 


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Software & Services - 1.4%

     
75,898     

Birst, Inc. Series F*(1)(2)(3)

      $ 320,290   
14,984     

Cloudera, Inc.*(1)(2)(3)

        313,915   
10,669     

Dropbox, Inc. Series C*(1)(2)(3)

        205,272   
243,469     

Essence Group Holdings Corp.*(1)(2)(3)

        401,724   
26,099     

ForeScout Technologies, Inc.*(1)(2)(3)

        278,745   
5,988     

General Assembly Space, Inc.*(1)(2)(3)

        264,183   
38,688     

Lookout, Inc. Series F*(1)(2)(3)

        330,396   
51,890     

MarkLogic Corp. Series F*(1)(2)(3)

        601,405   
46,333     

Nutanix, Inc.*(1)(2)(3)

        591,209   
49,947     

Pinterest, Inc. Series G*(1)(2)(3)

        1,613,583   
168,432     

Uber Technologies, Inc.*(1)(2)(3)

        8,214,804   
28,813     

Veracode, Inc.*(1)(2)(3)

        612,564   
160,709     

Zuora, Inc. Series F*(1)(2)(3)

        548,018   
          

 

 

 
             14,296,108   
          

 

 

 
    

Telecommunication Services - 0.0%

     
943     

DocuSign, Inc. Series B*(1)(2)(3)

        14,287   
283     

DocuSign, Inc. Series B-1*(1)(2)(3)

        4,287   
677     

DocuSign, Inc. Series D*(1)(2)(3)

        10,257   
17,536     

DocuSign, Inc. Series E*(1)(2)(3)

        265,670   
3,559     

DocuSign, Inc. Series F*(1)(2)(3)

        53,919   
          

 

 

 
             348,420   
          

 

 

 
    

Total Preferred Stocks
(cost $13,997,405)

        20,251,946   
          

 

 

 

Convertible Preferred Stocks - 0.1%

     
     Retailing - 0.1%      
13,926     

Honest Co. Series C *(1)(2)(3)

        635,304   
          

 

 

 
    

Total Convertible Preferred Stocks
(cost $376,800)

        635,304   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $1,106,586,437)

              1,005,023,992   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 2.0%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 2.0%

     
20,446,615     

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        20,446,615   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $20,446,615)

        20,446,615   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $1,127,033,052)^

     100.5%       $ 1,025,470,607   
    

Other Assets and Liabilities

     (0.5)%         (5,466,735
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $ 1,020,003,872   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

     $              50,627,755   

Unrealized Depreciation

       (152,190,200
    

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

     $ (101,562,445
    

 

 

 

 

* Non-income producing.


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(1) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $25,502,360, which represents 2.5% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(2) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

                  Period

                Acquired

     Shares/ Par             Security      Cost Basis     

            07/2015

     5,648       Airbnb, Inc. Series E Preferred    $ 525,797     

            08/2011

     727,000       Allstar Co.      316,259     

            03/2015

     75,898       Birst, Inc. Series F Preferred      443,313     

            02/2014

     14,984       Cloudera, Inc. Preferred      218,167     

            02/2014

     943       DocuSign, Inc. Series B Preferred      12,384     

            02/2014

     283       DocuSign, Inc. Series B-1 Preferred      3,716     

            02/2014

     677       DocuSign, Inc. Series D Preferred      8,891     

            02/2014

     17,536       DocuSign, Inc. Series E Preferred      230,290     

            04/2015

     3,559       DocuSign, Inc. Series F Preferred      67,952     

            12/2015

     78,639       DraftKings, Inc.      78,639     

            12/2014

     121,867       DraftKings, Inc. Preferred      219,517     

            01/2014

     10,669       Dropbox, Inc. Series C Preferred      203,791     

            05/2014

     243,469       Essence Group Holdings Corp. Preferred      384,997     

            11/2015

     26,099       ForeScout Technologies, Inc. Preferred      309,717     

            11/2014

     22,505       Forward Ventures, Inc. Preferred      700,608     

            07/2015

     5,988       General Assembly Space, Inc. Preferred      293,537     

            01/2015

     5,968       Honest Co.      161,478     

            08/2014

     13,926       Honest Co. Series C Convertible Preferred      376,800     

            04/2015

     5,907       JAND, Inc. Class A      67,844     

            04/2015

     13,190       JAND, Inc. Series D Preferred      151,491     

            08/2015

     2,210       Klarna Holding AB      242,394     

            08/2014

     198,151       Lithium Technology Corp. Preferred      965,788     

            07/2014

     38,688       Lookout, Inc. Series F Preferred      441,937     

            04/2015

     51,890       MarkLogic Corp. Series F Preferred      602,661     

            08/2014

     46,333       Nutanix, Inc. Preferred      620,700     

            01/2014

     46,766       One Kings Lane, Inc. Preferred      720,991     

            03/2015

     49,947       Pinterest, Inc. Series G Preferred      1,792,870     

            04/2014

     59,775       Pure Storage, Inc. Class B      940,016     

            12/2014

     123,147       Redfin Corp. Series G Preferred      406,102     

            09/2015

     15,711       Rubicon Minerals Corp. Preferred      313,599     

            03/2007

     58,500       Solar Cayman Ltd.      17,146     

            11/2013

     39,437       Tory Burch LLC      3,090,928     

            06/2014

     168,432       Uber Technologies, Inc. Preferred      2,612,894     

            08/2014

     28,813       Veracode, Inc. Preferred      532,058     

            12/2014

     4,081       WeWork Companies, Inc. Class A, REIT      67,953     

            12/2014

     20,282       WeWork Companies, Inc. Class D-1 Preferred      337,719     

            12/2014

     15,935       WeWork Companies, Inc. Class D-2 Preferred      265,336     

            01/2015

     160,709       Zuora, Inc. Series F Preferred      610,582     
        

 

 

 
         $      19,356,862     
        

 

 

 

 

     At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $25,502,360, which represents 2.5% of total net assets.

 

(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $33,858,051, which represents 3.3% of total net assets.

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016

Currency    Buy / Sell        Delivery Date        Counterparty      Contract      
  Amount      
         Market Value †       

    Unrealized    
    Appreciation/    

    (Depreciation)    

 

AUD

     Sell          03/16/16    NAB    $ 3,067,853       $ 3,028,842       $ 39,011      

EUR

     Buy          03/16/16    BCLY      893,124         876,356         (16,768)     

EUR

     Sell          03/16/16    CBK          8,148,566                 8,042,310                 106,256      


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR

     Sell          03/16/16    HSBC    $ 1,127,891       $ 1,121,476       $ 6,415   

GBP

     Sell          03/16/16    CBK      2,768,380         2,597,808                     170,572   

JPY

     Buy          03/16/16    CBK      1,629,433         1,631,935         2,502   

JPY

     Buy          03/16/16    BNP      517,927         517,958         31   

JPY

     Buy          03/16/16    HSBC      1,619,766         1,591,936         (27,830

JPY

     Buy          03/16/16    UBS      3,056,034         2,938,728         (117,306

JPY

     Sell          03/16/16    UBS        12,609,781                 12,736,648         (126,867
                   

 

 

 

Total

                    $ 36,016   
                   

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY    Barclays   
BNP    BNP Paribas Securities Services   
CBK    Citibank NA   
HSBC    HSBC Bank USA   
NAB    National Australia Bank Limited   
UBS    UBS AG   

Currency Abbreviations:

    
AUD    Australian Dollar   
EUR    Euro   
GBP    British Pound   
JPY    Japanese Yen   

Other Abbreviations:

    
ACWI    All Country World Index   
ADR    American Depositary Receipt   
ETF    Exchange Traded Fund   
MSCI    Morgan Stanley Capital International   
NVDR    Non-Voting Depositary Receipt   
PIPE    Private Investment in Public Equity   
PJSC    Private Joint Stock Company   
REIC    Real Estate Investment Company   
REIT    Real Estate Investment Trust   


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Country

as of January 31, 2016

 

Country

    

    Percentage of Net 
    Assets

Argentina

     0.1    %

Australia

     0.7   

Belgium

     0.6   

Bermuda

     0.1   

Brazil

     0.1   

Canada

     2.6   

Cayman Islands

     0.0   

Chile

     0.1   

China

     3.1   

France

     1.8   

Germany

     2.4   

Greece

     0.7   

Hong Kong

     1.7   

India

     1.5   

Ireland

     1.3   

Israel

     0.1   

Italy

     1.1   

Japan

     6.4   

Luxembourg

     1.2   

Malaysia

     0.1   

Netherlands

     1.5   

Norway

     0.2   

Russia

     0.9   

Singapore

     0.2   

South Korea

     0.4   

Spain

     0.5   

Sweden

     0.7   

Switzerland

     2.6   

Taiwan

     0.5   

Thailand

     0.1   

United Kingdom

     7.3   

United States

     57.9   

Short-Term Investments

     2.0   

Other Assets & Liabilities

     (0.5)  
    

 

Total

             100.0    %
    

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

      

Sector

    

    Percentage of Net 
    Assets

Equity Securities

      

Consumer Discretionary

     14.2    %

Consumer Staples

     9.6   

Energy

     4.4   

Financials

     17.4   

Health Care

     15.7   

Industrials

     11.4   

Information Technology

     15.5   

Materials

     5.6   

Telecommunication Services

     1.9   

Utilities

    

2.8 

 
    

 

Total

     98.5    %
    

 

Fixed Income Securities

      

Corporate Bonds

     0.0    %

Short-Term Investments

     2.0   

Other Assets & Liabilities

     (0.5)  
    

 

Total

     100.0    %
    

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total   Level 1(1)   Level 2(1)   Level 3

Assets

  

Common Stocks

        

Automobiles & Components

   $ 17,248,110      $ 8,428,706      $ 8,819,404      $   

Banks

     64,294,271        39,262,092        25,032,179          

Capital Goods

     71,400,934        35,903,209        35,497,725          

Commercial & Professional Services

     8,626,312        1,963,766        6,439,436        223,110   

Consumer Durables & Apparel

     24,362,709        14,657,504        9,705,205          

Consumer Services

     39,090,187        29,415,007        9,675,180          

Diversified Financials

     36,410,703        23,050,612        13,347,455        12,636   

Energy

     45,240,589        40,327,435        4,913,154          

Food & Staples Retailing

     11,106,904        8,594,916        2,511,988          

Food, Beverage & Tobacco

     56,676,199        28,317,504        28,358,695          

Health Care Equipment & Services

     39,385,125        37,247,292        2,137,833          

Household & Personal Products

     29,724,298        21,210,058        8,514,240          

Insurance

     35,918,278        27,953,249        7,965,029          

Materials

     57,585,642        40,613,925        16,971,717          

Media

     18,623,091        2,521,747        16,101,344          

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     120,854,555        89,169,224        31,685,331          

Real Estate

     32,215,790        15,638,141        16,393,298        184,351   

Retailing

     42,997,967        34,613,931        5,016,820        3,367,216   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     26,664,630        23,602,341        3,062,289          

Software & Services

     96,454,666        86,201,534        10,253,132          

Technology Hardware & Equipment

     19,907,796        14,975,269        4,183,369        749,158   

Telecommunication Services

     19,882,126        2,004,142        17,877,984          

Transportation

     32,519,147        22,961,913        9,557,234          

Utilities

     28,545,320        5,703,697        22,841,623          

Corporate Bonds

     78,639                      78,639   

Exchange Traded Funds

     8,322,754        8,322,754                 

Preferred Stocks

     20,251,946                      20,251,946   

Convertible Preferred Stocks

     635,304                      635,304   

Short-Term Investments

     20,446,615        20,446,615                 

Foreign Currency Contracts(2)

     324,787               324,787          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   $     1,025,795,394      $       683,106,583      $       317,186,451      $     25,502,360   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities

        

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (288,771   $      $ (288,771   $   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   $ (288,771   $      $ (288,771   $   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $11,769,012 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $7,186,900 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.


 

  Hartford Global Capital Appreciation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

      Common Stocks    Convertible Preferred Stocks      Corporate Bonds      Preferred Stocks   Total

Beginning balance

    $ 3,228,426        $ 573,467          $ -              $ 19,642,807      $ 23,444,700     

Purchases

     940,016         -               78,639           309,717        1,328,372     

Sales

     -             -               -               (940,016     (940,016)    

Accrued discounts/(premiums)

     -             -               -               -            -           

Total realized gain/(loss)

     -             -               -               -            -           

Net change in unrealized appreciation/depreciation

     368,026         61,838           -               1,239,440        1,669,304     

Transfers into Level 3 (1)

     -             -               -               -            -           

Transfers out of Level 3 (1)

     -             -               -               -            -           

Ending balance

    $ 4,536,468       $ 635,305          $ 78,639          $ 20,251,948      $     25,502,360     
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $1,691,204.

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount        Market Value  

Common Stocks - 98.5%

  
  

Canada - 1.2%

  

17,328   

Agrium, Inc.

   $ 1,505,283   
     

 

 

 
  

China - 3.2%

  

2,425,000   

China Construction Bank Corp. Class H

     1,480,450   
2,118,000   

Jiangsu Expressway Co., Ltd. Class H

     2,548,429   
     

 

 

 
     4,028,879   
     

 

 

 
  

France - 4.6%

  

19,852   

ICADE REIT

     1,410,834   
46,295   

Schneider Electric SE

     2,470,104   
41,478   

Total S.A.

     1,842,490   
     

 

 

 
     5,723,428   
     

 

 

 
  

Germany - 4.9%

  

47,188   

Deutsche Post AG

     1,143,687   
15,490   

Siemens AG

     1,484,712   
115,729   

Vonovia SE

     3,527,276   
     

 

 

 
     6,155,675   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 2.2%

  

293,500   

Power Assets Holdings Ltd.

     2,682,684   
     

 

 

 
  

Italy - 1.3%

  

107,861   

Assicurazioni Generali S.p.A.

     1,619,506   
     

 

 

 
  

Japan - 9.6%

  

36,192   

Eisai Co., Ltd.

     2,187,595   
365,300   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     1,873,220   
125,300   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     5,334,347   
116,700   

NTT DoCoMo, Inc.

     2,588,200   
     

 

 

 
     11,983,362   
     

 

 

 
  

Luxembourg - 1.2%

  

58,607   

SES S.A.

     1,532,425   
     

 

 

 
  

Netherlands - 2.8%

  

18,278   

Akzo Nobel N.V.

     1,172,478   
106,321   

Delta Lloyd N.V.

     628,966   
76,767   

Royal Dutch Shell plc Class B

     1,672,594   
     

 

 

 
     3,474,038   
     

 

 

 
  

Norway - 1.5%

  

111,901   

Telenor ASA

     1,825,354   
     

 

 

 
  

Spain - 2.4%

  

372,492   

CaixaBank S.A.

     1,131,727   
93,487   

Gas Natural SDG S.A.

     1,836,463   
     

 

 

 
     2,968,190   
     

 

 

 
  

Sweden - 3.5%

  

96,262   

Castellum AB

     1,435,133   
197,576   

Nordea Bank AB

     1,989,532   
76,113   

Svenska Handelsbanken AB Class A

     957,684   
     

 

 

 
     4,382,349   
     

 

 

 
  

Switzerland - 5.9%

  

15,630   

Roche Holding AG

     4,048,548   
14,701   

Zurich Insurance Group AG*

     3,258,702   
     

 

 

 
     7,307,250   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 13.2%

  

48,072   

AstraZeneca plc

     3,095,381   
14,829   

AstraZeneca plc ADR

     477,791   
101,265   

British American Tobacco plc

     5,642,835   
627,686   

Centrica plc

     1,841,697   
38,509   

Ensco plc Class A

     376,618   
479,552   

Henderson Group plc

     1,908,001   
140,986   

HSBC Holdings plc

     994,306   
86,290   

National Grid plc

     1,215,714   


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

91,810   

UNITE Group plc

  

   $ 844,316   
        

 

 

 
     16,396,659   
        

 

 

 
  

United States - 41.0%

  

3,797   

BlackRock, Inc.

  

     1,193,245   
33,769   

Bristol-Myers Squibb Co.

  

     2,099,081   
23,461   

Caterpillar, Inc.

  

     1,460,213   
27,927   

Chevron Corp.

  

     2,414,848   
86,972   

Cisco Systems, Inc.

  

     2,069,064   
42,784   

Coca-Cola Co.

  

     1,836,289   
6,269   

Dropbox, Inc. Class B*(1)(2)(3)

  

     73,786   
17,019   

E.I. DuPont de Nemours & Co.

  

     897,922   
36,989   

Eaton Corp. plc

  

     1,868,314   
25,601   

Edison International

  

     1,582,142   
30,746   

General Electric Co.

  

     894,709   
94,937   

Intel Corp.

  

     2,944,946   
98,453   

International Paper Co.

  

     3,368,077   
41,040   

JP Morgan Chase & Co.

  

     2,441,880   
9,974   

Kraft Heinz Co.

  

     778,570   
108,806   

Marathon Oil Corp.

  

     1,058,682   
24,700   

Marsh & McLennan Cos., Inc.

  

     1,317,251   
108,429   

Maxim Integrated Products, Inc.

  

     3,621,529   
102,852   

Merck & Co., Inc.

  

     5,211,511   
41,270   

MetLife, Inc.

  

     1,842,705   
83,330   

Microsoft Corp.

  

     4,590,650   
35,506   

PNC Financial Services Group, Inc.

  

     3,076,595   
10,735   

Procter & Gamble Co.

  

     876,942   
2,478   

Pure Storage, Inc. Class B*(1)(2)(3)

  

     31,057   
47,515   

Qualcomm, Inc.

  

     2,154,330   
27,209   

Verizon Communications, Inc.

  

     1,359,634   
        

 

 

 
     51,063,972   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $134,888,032)

   

     122,649,054   
        

 

 

 

Warrants - 0.0%

     
  

United States - 0.0%

  

1,471   

Imperial Holdings, Inc., Expires 4/11/19*

  

       
        

 

 

 
  

Total Warrants
(cost $—)

   

       
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $134,888,032)

   

     122,649,054   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 1.3%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 1.3%

  

1,570,423   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

  

     1,570,423   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $1,570,423)

   

     1,570,423   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $136,458,455)^

     99.8%       $ 124,219,477   
  

Other Assets and Liabilities

     0.2%         294,818   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $     124,514,295   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 6,291,431   

Unrealized Depreciation

     (18,530,409
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $     (12,238,978
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $104,843, which represents 0.1% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(2) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

    

Period

Acquired

   Shares/ Par            Security    Cost   
 

05/2012

     6,269       Dropbox, Inc. Class B    $ 56,745    
 

04/2014

     2,478       Pure Storage, Inc. Class B      38,969   
          

 

 

 

           $         95,714   
          

 

 

 

 

  At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $104,843, which represents 0.1% of total net assets.

 

(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $104,843, which represents 0.1% of total net assets.

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date        Counterparty        Contract
Amount
         Market Value †        Unrealized
Appreciation/
    (Depreciation)    

EUR

     Buy        03/16/16    BCLY    $ 6,299,401       $ 6,181,136       $ (118,265

EUR

     Sell        03/16/16    CBK        10,864,022         10,722,357         141,665   

EUR

     Sell        03/16/16    HSBC      1,981,991         1,970,718         11,273   
                 

 

 

 

Total

  

   $ 34,673   
                 

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Counterparty Abbreviations:

BCLY   

Barclays

CBK   

Citibank NA

HSBC   

HSBC Bank USA

Currency Abbreviations:

EUR   

Euro

Other Abbreviations:

ADR   

American Depositary Receipt

REIT   

Real Estate Investment Trust


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

    

    Percentage of Net 
    Assets

Equity Securities

      

Consumer Discretionary

     1.2   %

Consumer Staples

     7.3  

Energy

     5.9  

Financials

     26.3  

Health Care

     13.8  

Industrials

     9.5  

Information Technology

     12.5  

Materials

     5.5  

Telecommunication Services

     9.0  

Utilities

     7.5  
    

 

Total

     98.5   %
    

 

Short-Term Investments

     1.3  

Other Assets & Liabilities

     0.2  
    

 

Total

             100.0   %
    

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total   Level 1(1)   Level 2(1)   Level 3

Assets

  

Common Stocks

        

Canada

   $ 1,505,283      $ 1,505,283      $      $   

China

     4,028,879               4,028,879          

France

     5,723,428               5,723,428          

Germany

     6,155,675               6,155,675          

Hong Kong

     2,682,684               2,682,684          

Italy

     1,619,506               1,619,506          

Japan

     11,983,362               11,983,362          

Luxembourg

     1,532,425               1,532,425          

Netherlands

     3,474,038               3,474,038          

Norway

     1,825,354               1,825,354          

Spain

     2,968,190               2,968,190          

Sweden

     4,382,349               4,382,349          

Switzerland

     7,307,250               7,307,250          

United Kingdom

     16,396,659        854,409        15,542,250          

United States

     51,063,972        50,959,129               104,843   

Warrants

                            

Short-Term Investments

     1,570,423        1,570,423                 

Foreign Currency Contracts(2)

     152,938               152,938          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   $       124,372,415      $       54,889,244      $       69,378,328      $       104,843   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities

        

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (118,265   $      $ (118,265   $   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   $ (118,265   $      $ (118,265   $   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $3,095,381 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.


 

  Hartford Global Equity Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks     Preferred Stocks   Total                                                                  

 

   

Beginning balance

    $ 94,599       $ 39,877      $ 134,476       

Purchases

     38,969        -            38,969       

Sales

     -            (38,969     (38,969)      

Accrued discounts/(premiums)

     -            -            -             

Total realized gain/(loss)

     -            -            -             

Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (28,725     (908     (29,633)      

Transfers into Level 3 (1)

     -            -            -             

Transfers out of Level 3 (1)

     -            -            -             

 

   

Ending balance

    $ 104,843       $ -      $         104,843       
    

 

   

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(28,725).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 64.6%

  
  

Automobiles & Components - 0.2%

  
23,900   

Toyoda Gosei Co., Ltd.

   $ 517,804   
     

 

 

 
  

Banks - 1.5%

  
29,600   

Dah Sing Financial Holdings Ltd.

     139,137   
89,110   

HSBC Holdings plc

     628,450   
19,911   

KB Financial Group, Inc.

     509,320   
86,100   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     441,512   
306,400   

Mizuho Financial Group, Inc.

     530,139   
68,307   

Standard Chartered plc

     460,798   
17,500   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     587,101   
78,533   

UniCredit S.p.A.

     303,594   
     

 

 

 
        3,600,051   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 2.0%

  
2,332   

AGCO Corp.

     113,732   
128,077   

Beijing Enterprises Holdings Ltd.

     639,476   
482   

Caterpillar, Inc.

     30,000   
15,102   

Cie de Saint-Gobain

     622,418   
17,725   

CNH Industrial N.V.

     110,580   
3,730   

CNK International Co., Ltd.*(1)(2)

     965   
58,067   

COSCO Corp. Singapore Ltd.

     13,835   
123   

Cummins, Inc.

     11,057   
7,009   

Deere & Co.

                   539,763   
5,303   

Fosun International Ltd.

     7,026   
1,439   

Hino Motors Ltd.

     16,330   
2,047   

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

     29,849   
113,000   

Japan Steel Works Ltd.

     360,751   
24,000   

JGC Corp.

     380,711   
1,011   

John Bean Technologies Corp.

     46,314   
1,490   

Komatsu Ltd.

     22,278   
35,143   

Kubota Corp.

     519,413   
2,796   

MAN SE

     282,517   
173   

NOW, Inc.*

     2,346   
59   

PACCAR, Inc.

     2,895   
17,413   

Sembcorp Marine Ltd.

     19,254   
16,577   

Vinci S.A.

     1,123,045   
32,248   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

     21,247   
     

 

 

 
        4,915,802   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.2%

  
6,376   

Ceres Global AG Corp.*

     25,943   
5,800   

en-japan, Inc.

     195,993   
141,214   

Hays plc

     256,401   
     

 

 

 
        478,337   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 0.4%

  
6,293   

Julius Baer Group Ltd.*

     267,118   
34,627   

UBS Group AG

     572,217   
51,000   

Uranium Participation Corp.*

     184,574   
     

 

 

 
        1,023,909   
     

 

 

 
  

Energy - 32.0%

  
29,043   

Anadarko Petroleum Corp.

     1,135,291   
13,187   

Antero Resources Corp.*

     358,291   
1,011   

Apache Corp.

     43,008   
621   

Baker Hughes, Inc.

     27,020   
428   

Baytex Energy Corp.

     907   
127,266   

BG Group plc

     1,925,891   
659,016   

BP plc

     3,558,830   
5,325   

BP plc ADR

     172,370   
431,954   

Buru Energy Ltd.*

     67,574   
68,853   

Cabot Oil & Gas Corp.

     1,428,700   
648   

California Resources Corp.

     927   
11,212   

Callon Petroleum Co.*

     76,802   
36,094   

Caltex Australia Ltd.

     965,245   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,692   

Cameco Corp.

   $ 20,545   
46,423   

Canadian Natural Resources Ltd.

                   993,450   
1,666   

Cenovus Energy, Inc.

     20,526   
2,396   

Chesapeake Energy Corp.

     8,122   
69,459   

Chevron Corp.

     6,006,120   
1,416,000   

China Petroleum & Chemical Corp. Class H

     799,952   
3,426   

Cimarex Energy Co.

     318,618   
104,463   

Coal India Ltd.

     494,449   
6,820   

Concho Resources, Inc.*

     648,787   
51,156   

ConocoPhillips Co.

     1,999,176   
10,048   

Cosan Ltd. Class A

     32,556   
162,458   

Crew Energy, Inc.*

     447,632   
1,397   

Denbury Resources, Inc.

     2,179   
984   

Devon Energy Corp.

     27,454   
363   

Diamond Offshore Drilling, Inc.

     6,748   
17,182   

Diamondback Energy, Inc.*

     1,298,100   
25,955   

Enbridge Energy Management LLC*

     452,915   
24,156   

Enbridge, Inc.

     839,054   
44,100   

EnCana Corp.

     193,601   
25,504   

Energen Corp.

     899,526   
214,218   

Eni S.p.A.

     3,108,758   
2,554   

Eni S.p.A. ADR

     73,938   
651   

Ensco plc Class A

     6,367   
37,392   

EOG Resources, Inc.

     2,655,580   
8,501   

EQT Corp.

     524,852   
113,101   

Exxon Mobil Corp.

     8,804,913   
349,948   

Gazprom PAO ADR

     1,264,312   
1,945   

Halliburton Co.

     61,832   
1,080,300   

Harum Energy Tbk PT*

     48,623   
651   

Hess Corp.

     27,668   
505   

HollyFrontier Corp.

     17,660   
1,587   

Husky Energy, Inc.

     15,792   
23,486   

Imperial Oil Ltd.

     718,906   
154,300   

Indo Tambangraya Megah Tbk PT

     54,464   
153,000   

Inpex Corp.

     1,362,224   
18,000   

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

     467,562   
141,884   

Kelt Exploration Ltd.*

     392,969   
13,331   

Keyera Corp.

     365,415   
61,974   

Laredo Petroleum, Inc.*

     480,918   
27,612   

Lukoil PJSC ADR

     937,981   
2,143   

Marathon Oil Corp.

     20,851   
12,403   

Marathon Petroleum Corp.

     518,321   
798   

Murphy Oil Corp.

     15,649   
1,604   

Nabors Industries Ltd.

     11,805   
734   

National Oilwell Varco, Inc.

     23,884   
26,764   

Newfield Exploration Co.*

     778,029   
682   

Noble Corp. plc

     5,313   
901   

Noble Energy, Inc.

     29,165   
16,830   

Occidental Petroleum Corp.

     1,158,409   
65,673   

Oil & Natural Gas Corp. Ltd.

     220,557   
112,254   

Origin Energy Ltd.

     332,231   
363   

Pacific Exploration and Production Corp.

     210   
22,100   

Painted Pony Petroleum Ltd.*

     66,257   
68   

Paragon Offshore plc*

     5   
1,578   

Pembina Pipeline Corp.

     35,865   
724,000   

PetroChina Co., Ltd. Class H

     448,511   
199,111   

Petroleo Brasileiro S.A. ADR*

     644,777   
72,637   

Petronet LNG Ltd.

     264,201   
1,185   

Phillips 66

     94,978   
15,000   

Pioneer Natural Resources Co.

     1,859,250   
28,676   

PrairieSky Royalty Ltd.

     408,166   
50,234   

QEP Resources, Inc.

     644,000   
77,229   

Raging River Exploration, Inc.*

     493,397   
19,662   

Range Resources Corp.

     581,209   
49,179   

Rice Energy, Inc.*

     573,919   
234,341   

Royal Dutch Shell plc Class A

     5,119,294   
13,104   

Royal Dutch Shell plc Class A, ADR

     575,659   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

139,039   

Royal Dutch Shell plc Class B

   $ 3,029,372   
2,491   

Royal Dutch Shell plc Class B, ADR

     109,928   
31,343   

RSP Permian, Inc.*

     738,128   
342,847   

Santos Ltd.

     786,284   
23,399   

Sasol Ltd. ADR

     608,374   
16,940   

Schlumberger Ltd.

     1,224,254   
4,506   

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

                   235,208   
1,345   

Seadrill Ltd.*

     2,784   
42,128   

Seven Generations Energy Ltd. Class A*

     473,936   
79   

Seventy Seven Energy, Inc.*

     34   
1,379   

Spectra Energy Corp.

     37,854   
87,672   

Statoil ASA

     1,199,657   
3,209   

Statoil ASA ADR

     43,642   
54,252   

Suncor Energy, Inc.

     1,277,635   
21,238   

Synergy Resources Corp.*

     134,649   
15,691   

Tatneft PAO ADR

     418,165   
1,038   

Tenaris S.A. ADR

     21,632   
150,800   

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

     141,015   
58,884   

Total S.A.

     2,615,680   
18,288   

Total S.A. ADR

     810,524   
55,841   

TransCanada Corp.

     1,939,228   
432   

Transocean Ltd.

     4,501   
16,546   

Valero Energy Corp.

     1,122,977   
959   

Vermilion Energy, Inc.

     25,644   
2,000   

Weatherford International plc*

     13,480   
526   

Whiting Petroleum Corp.*

     3,866   
31,406   

WPX Energy, Inc.*

     170,221   
     

 

 

 
        78,773,684   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.2%

  
536   

Andersons, Inc.

     15,710   
164,135   

J Sainsbury plc

     576,292   
     

 

 

 
        592,002   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 1.5%

  
10,902   

Adecoagro S.A.*

     129,952   
21,840   

Archer-Daniels-Midland Co.

     772,044   
38,500   

Astra Agro Lestari Tbk PT

     48,156   
3,300   

BRF S.A.

     39,792   
6,363   

BRF S.A. ADR

     77,183   
11,746   

Bunge Ltd.

     728,369   
121,910   

Charoen Pokphand Foods PCL

     66,529   
112,000   

China Agri-Industries Holdings Ltd.*

     30,262   
3,280   

Coca-Cola Co.

     140,778   
2,773   

Darling Ingredients, Inc.*

     24,929   
66,300   

First Resources Ltd.

     81,667   
631,115   

Golden Agri-Resources Ltd.

     165,323   
2,924   

Ingredion, Inc.

     294,505   
2,742   

Kraft Heinz Co.

     214,041   
5,300   

Kuala Lumpur Kepong Bhd

     30,574   
3,532   

Limoneira Co.

     44,433   
4,117   

McLeod Russel India Ltd.

     9,468   
1,130   

MHP S.A. GDR(3)

     9,040   
7,356   

PureCircle Ltd.*

     42,712   
5,455   

SLC Agricola S.A.

     22,312   
5,940   

Suedzucker AG

     89,851   
9,149   

Tate & Lyle plc

     81,981   
199,799   

Wilmar International Ltd.

     403,962   
34,099   

Zambeef Products plc*

     5,405   
     

 

 

 
        3,553,268   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.8%

  
33,100   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.

     457,500   
23,926   

Delta Lloyd N.V.

     141,540   
1,240,836   

Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.

     238,219   
108,484   

Storebrand ASA*

     441,883   
51,700   

T&D Holdings, Inc.

     591,591   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

18,772   

Tongyang Life Insurance Co., Ltd.

   $ 160,430   
     

 

 

 
        2,031,163   
     

 

 

 
  

Materials - 10.6%

  
6,337   

Acacia Mining plc

     18,723   
2,104   

African Rainbow Minerals Ltd.

     7,626   
9,719   

Agnico Eagle Mines Ltd.

                   288,053   
6,138   

Agrium, Inc.

     535,427   
18,000   

Aichi Steel Corp.

     69,591   
10,610   

Alacer Gold Corp.*

     16,511   
11,351   

Alamos Gold, Inc. Class A

     37,029   
23,091   

Alcoa, Inc.

     168,333   
3,711   

Alexco Resource Corp.*

     1,377   
251   

Allegheny Technologies, Inc.

     2,354   
79,061   

Alrosa PAO*

     64,651   
47,943   

Alumina Ltd.

     35,886   
56,855   

Aluminum Corp. of China Ltd. Class H*

     17,279   
19,716   

Anglo American Platinum Ltd.*

     289,716   
101,393   

Anglo American plc

     404,428   
15,519   

AngloGold Ashanti Ltd. ADR*

     131,601   
7,148   

Antofagasta plc

     39,008   
389,756   

Aquarius Platinum Ltd.*

     67,993   
17,416   

ArcelorMittal

     66,072   
1,275   

ArcelorMittal South Africa Ltd.*

     488   
379   

Asahi Holdings, Inc.

     5,514   
6,908   

Asanko Gold, Inc.*

     9,912   
4,991   

AuRico Metals, Inc.*

     2,066   
12,618   

Avocet Mining plc*

     430   
38,031   

B2Gold Corp.*

     29,048   
13,805   

Banro Corp.*

     2,365   
113,567   

Barrick Gold Corp.

     1,129,266   
9,955   

Belo Sun Mining Corp.*

     1,848   
58,588   

BHP Billiton Ltd.

     643,411   
37,427   

BHP Billiton plc

     363,421   
4,886   

Boliden AB

     67,977   
21,563   

Buzzi Unicem S.p.A.

     326,767   
1,064   

CAP S.A.

     2,192   
50,004   

Centamin plc

     48,500   
63,424   

Centerra Gold, Inc.

     288,847   
20,633   

CF Industries Holdings, Inc.

     618,990   
10,083   

China Gold International Resources Corp. Ltd.*

     14,107   
151,118   

China Precious Metal Resources Holdings Co., Ltd.*

     4,992   
24,086   

China Silver Group Ltd.

     5,021   
216,537   

China Steel Corp.

     115,753   
8,348   

Cia de Minas Buenaventura SAA ADR*

     33,392   
10,464   

Cia Siderurgica Nacional S.A.

     9,287   
5,594   

Coeur Mining, Inc.*

     12,363   
3,372   

Continental Gold, Inc.*

     3,731   
1,075   

Daido Steel Co., Ltd.

     4,469   
7,388   

Detour Gold Corp.*

     89,865   
4,032   

Dominion Diamond Corp.

     43,028   
4,997   

Dundee Precious Metals, Inc.*

     3,817   
155,206   

Eldorado Gold Corp.

     348,637   
3,195   

Endeavour Silver Corp.*

     3,968   
25,515   

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S.

     26,784   
34,926   

Evolution Mining Ltd.

     36,070   
3,097   

Feng Hsin Iron & Steel Co.

     3,476   
5,631   

First Majestic Silver Corp.*

     16,882   
12,289   

First Quantum Minerals Ltd.

     26,580   
2,344   

FMC Corp.

     83,728   
26,834   

Fortescue Metals Group Ltd.

     33,723   
5,636   

Fortuna Silver Mines, Inc.*

     14,322   
7,043   

Franco-Nevada Corp.

     311,855   
19,125   

Freeport-McMoRan, Inc.

     87,975   
9,154   

Fresnillo plc

     94,752   
4,263,796   

G-Resources Group Ltd.

     98,263   
6,456   

Gem Diamonds Ltd.

     10,855   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

16,954   

Gerdau S.A. (Preference Shares)

   $ 15,259   
218,397   

Glencore plc

     281,578   
35,806   

Gold Fields Ltd.

     122,871   
37,232   

Goldcorp, Inc.

                   424,172   
12,993   

Golden Star Resources Ltd.*

     2,504   
70,366   

Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Series B

     136,482   
18,665   

Gryphon Minerals Ltd.*

     647   
5,223   

Guyana Goldfields, Inc.*

     13,683   
19,600   

Harmony Gold Mining Co., Ltd.*

     36,007   
15,655   

Hecla Mining Co.

     29,118   
18,367   

Hindalco Industries Ltd.

     19,305   
20,700   

Hitachi Chemical Co., Ltd.

     363,924   
3,450   

Hitachi Metals Ltd.

     38,818   
8,507   

Hochschild Mining plc*

     5,697   
1,865   

Holmen AB Class B

     53,452   
1,445   

Hyundai Steel Co.

     59,396   
17,922   

IAMGOLD Corp.*

     26,098   
10,441   

Iluka Resources Ltd.

     40,965   
149,491   

Impala Platinum Holdings Ltd.*

     312,307   
999   

Industrias CH S.A.B. de C.V. Series B*

     2,933   
6,249   

Industrias Penoles S.A.B. de C.V.

     59,597   
2,300   

International Paper Co.

     78,683   
15,091   

Israel Chemicals Ltd.

     60,819   
203   

Israel Corp. Ltd.

     34,091   
185,800   

Ivanhoe Mines Ltd. Class A*

     90,188   
9,044   

JFE Holdings, Inc.

     122,601   
23,583   

Jiangxi Copper Co., Ltd. Class H

     23,926   
41,900   

JSR Corp.

     608,485   
1,129   

JSW Steel Ltd.

     17,699   
3,186   

K+S AG

     67,354   
2,640   

KGHM Polska Miedz S.A.

     37,372   
14,664   

Kingsrose Mining Ltd.*

     2,335   
303,810   

Kinross Gold Corp.*

     498,248   
2,772   

Kirkland Lake Gold, Inc.*

     9,874   
48,377   

Kobe Steel Ltd.

     47,011   
159   

Korea Zinc Co., Ltd.*

     58,046   
2,017   

Koza Altin Isletmeleri AS

     8,592   
1,561   

Kumba Iron Ore Ltd.

     3,444   
18,100   

Kyoei Steel Ltd.

     315,266   
12,248   

LafargeHolcim Ltd.*

     515,505   
16,041   

Lake Shore Gold Corp.*

     14,542   
719,071   

Lepanto Consolidated Mining Co.*

     2,738   
37,660   

Lonmin plc*

     29,763   
9,010   

Lucara Diamond Corp.

     14,793   
5,361   

LyondellBasell Industries N.V. Class A

     417,997   
2,088   

MAG Silver Corp.*

     13,682   
7,705   

Maruichi Steel Tube Ltd.

     218,184   
8,181   

McEwen Mining, Inc.

     10,063   
5,250   

Midas Gold Corp.*

     1,218   
20,298   

Mitsubishi Materials Corp.

     62,611   
80,000   

Mitsui Chemicals, Inc.

     350,219   
9,632   

MMC Norilsk Nickel PJSC ADR

     111,057   
5,138   

Mondi plc

     83,765   
4,388,887   

Mongolian Mining Corp.*

     21,047   
18,597   

Monsanto Co.

     1,684,888   
19,252   

Mosaic Co.

     463,973   
22,300   

Neturen Co., Ltd.

     167,445   
1,963   

Nevsun Resources Ltd.

     5,339   
23,291   

New Gold, Inc.*

     57,359   
33,916   

Newcrest Mining Ltd.*

     318,834   
44,120   

Newmont Mining Corp.

     880,635   
7,157   

NGEx Resources, Inc.*

     2,963   
13,867   

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

     248,556   
22,147   

Norsk Hydro ASA

     73,626   
14,673   

Northam Platinum Ltd.*

     29,209   
22,300   

Northern Star Resources Ltd.

     47,018   
10,448   

NOVAGOLD Resources, Inc.*

     44,003   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

740   

Novolipetsk Steel OJSC GDR

   $ 6,401   
5,849   

Nucor Corp.

     228,520   
25,542   

OceanaGold Corp.

     52,692   
2,141   

OCI N.V.*

     38,747   
18,802   

Oji Holdings Corp.

     75,933   
3,653   

Osisko Gold Royalties Ltd.

     37,132   
1,574   

OZ Minerals Ltd.

     4,305   
59,000   

Pacific Metals Co., Ltd.*

     145,261   
61,526   

Pan African Resources plc

     9,424   
7,368   

Pan American Silver Corp.

     48,913   
17,606   

Petra Diamonds Ltd.

     22,202   
8,577   

Petropavlovsk plc*

     678   
1,257   

POSCO

     188,410   
60,979   

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.

     994,100   
6,234   

Premier Gold Mines Ltd.*

     11,080   
4,639   

Pretium Resources, Inc.*

     19,769   
6,657   

Primero Mining Corp.*

     16,584   
4,175   

Randgold Resources Ltd.

     296,301   
14,762   

Regis Resources Ltd.

     24,753   
646,676   

Resolute Mining Ltd.*

     149,202   
7,974   

Rio Tinto Ltd.

     225,184   
22,824   

Rio Tinto plc

                   559,685   
5,065   

Royal Bafokeng Platinum Ltd.*

     9,011   
2,777   

Royal Gold, Inc.

     82,727   
12,244   

Rubicon Minerals Corp.*

     262   
16,746   

Salzgitter AG

     357,696   
22,817   

San Gold Corp.*(1)(2)

       
2,624   

Sandstorm Gold Ltd.*

     5,975   
1,630   

Seabridge Gold, Inc.*

     10,099   
13,012   

SEMAFO, Inc.*

     32,509   
15,990   

Sesa Sterlite Ltd.

     17,187   
3,207   

Severstal PAO GDR,

     25,880   
33,318   

Sibanye Gold Ltd.

     74,161   
4,016   

Silver Standard Resources, Inc.*

     17,487   
17,566   

Silver Wheaton Corp.

     207,020   
7,982   

Silvercorp Metals, Inc.

     4,045   
523   

Sims Metal Management Ltd.

     2,551   
100,878   

South32 Ltd.*

     70,471   
2,804   

Southern Copper Corp.

     72,680   
808   

SSAB AB Class A*

     1,949   
5,043   

Stillwater Mining Co.*

     33,032   
379   

Stora Enso Oyj Class R

     3,089   
88,000   

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

     335,218   
9,137   

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

     96,953   
3,455   

Syngenta AG

     1,272,183   
7,079   

Tahoe Resources, Inc.

     54,979   
4,047   

Tanzanian Royalty Exploration Corp.*

     1,228   
5,975   

Tata Steel Ltd.

     22,196   
9,627   

Teck Resources Ltd. Class B

     35,918   
6,920   

ThyssenKrupp AG

     106,923   
5,346   

Timmins Gold Corp.*

     725   
47,400   

Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

     335,025   
28,707   

Torex Gold Resources, Inc.*

     25,820   
16,192   

Turquoise Hill Resources Ltd.*

     33,866   
12,405   

Umicore S.A.

     456,075   
9,259   

UPL Ltd.

     60,042   
2,728   

UPM-Kymmene Oyj

     44,458   
7,151   

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. Class A, (Preference Shares)

     1,520   
22,501   

Vale S.A.

     54,680   
83,245   

Vale S.A. (Preference Shares)

     150,681   
4,208   

Vicat S.A.

     227,174   
2,054   

Voestalpine AG

     54,018   
783   

West Fraser Timber Co., Ltd.

     26,912   
84,298   

Western Areas Ltd.

     114,706   
3,412   

WestRock Co.

     120,375   
41,921   

Yamana Gold, Inc.

     72,118   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

15,866   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

   $ 375,642   
7,663   

Yara International ASA

     290,502   
9,600   

Yodogawa Steel Works Ltd.

     177,824   
35,191   

Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H

     20,060   
250,506   

Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H

     56,969   
     

 

 

 
        26,168,171   
     

 

 

 
  

Media - 0.8%

  
19,547   

Comcast Corp. Class A

     1,088,963   
33,652   

SES S.A.

     879,915   
     

 

 

 
        1,968,878   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 0.1%

  
3,137   

Evogene Ltd.*

     20,736   
4,652   

Genus plc

     95,253   
600   

Ouro Fino Saude Animal Participacoes S.A.

     5,400   
652   

Zoetis, Inc.

     28,069   
     

 

 

 
        149,458   
     

 

 

 
  

Real Estate - 1.0%

  
11,324   

American Tower Corp. REIT

     1,068,306   
22,402   

Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT

     1,476,740   
     

 

 

 
        2,545,046   
     

 

 

 
  

Retailing - 0.2%

  
4,400   

Adastria Co., Ltd.

                   264,557   
234   

CST Brands, Inc.

     9,065   
304   

Murphy USA, Inc.*

     17,586   
16,100   

Xebio Holdings Co., Ltd.

     283,918   
     

 

 

 
        575,126   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.9%

  
7,918   

First Solar, Inc.*

     543,650   
65,000   

SCREEN Holdings Co., Ltd.

     505,849   
62,000   

Shinko Electric Industries Co., Ltd.

     379,534   
17,689   

SunPower Corp.*

     450,008   
18,400   

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

     394,717   
1   

Tower Semiconductor Ltd.*

     11   
     

 

 

 
        2,273,769   
     

 

 

 
  

Software & Services - 0.3%

  
127,000   

Fujitsu Ltd.

     530,342   
11,400   

Itochu Techno-Solutions Corp.

     185,117   
     

 

 

 
        715,459   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 1.0%

  
25,676   

KT Corp.

     591,993   
76,931   

NTT DoCoMo, Inc.

     1,706,194   
20,800   

Telefonica Brasil S.A. (Preference Shares)

     180,761   
     

 

 

 
        2,478,948   
     

 

 

 
  

Transportation - 1.2%

  
19,592   

Canadian National Railway Co.

     1,062,183   
12,340   

D/S Norden A/S*

     164,521   
1,172   

Flughafen Zuerich AG

     864,140   
10,029   

Hamburger Hafen und Logistik AG

     139,374   
818,000   

Pacific Basin Shipping Ltd.

     149,352   
159,858   

PostNL N.V.*

     581,737   
     

 

 

 
        2,961,307   
     

 

 

 
  

Utilities - 9.7%

  
36,652   

Avangrid, Inc.*

     1,409,269   
160,478   

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.

     1,509,367   
1,288,620   

China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H

     769,966   
42,100   

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo

     224,404   
38,100   

Cia Paranaense de Energia (Preference Shares)

     210,037   
577,153   

Enel Green Power S.p.A.

     1,131,188   
30,819   

Engie S.A.

     491,735   
197,071   

ENN Energy Holdings Ltd.

     888,601   
38,025   

Gas Natural SDG S.A.

     746,965   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

969,816   

Guangdong Investment Ltd.

   $ 1,240,823   
2,527   

Kenon Holdings Ltd.*

     22,873   
22,673   

Korea Electric Power Corp.*

     995,305   
116,153   

National Grid plc

     1,636,445   
14,892   

NextEra Energy, Inc.

     1,663,585   
154,776   

NTPC Ltd.

     326,572   
172,561   

Osaka Gas Co., Ltd.

     654,495   
27,135   

Pattern Energy Group, Inc.

     514,208   
22,678   

PG&E Corp.

     1,245,249   
130,375   

Power Assets Holdings Ltd.

     1,191,669   
9,585   

Red Electrica Corporacion S.A.

     776,039   
36,526   

Severn Trent plc

     1,146,223   
175,454   

Snam S.p.A.

     984,448   
46,946   

SSE plc

     974,099   
75,520   

Suez Environnement Co.

     1,399,952   
48,145   

UGI Corp.

     1,636,930   
     

 

 

 
        23,790,447   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $197,270,803)

       159,112,629   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 3.4%

  

  

Brazil - 0.9%

  

  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B

  

BRL        2,731,415   

6.00%, 08/15/2018(4)

     684,903   
2,577,493   

6.00%, 08/15/2022(4)

     609,633   
3,772,487   

6.00%, 08/15/2030(4)

     847,898   
     

 

 

 
        2,142,434   
     

 

 

 
  

Israel - 0.6%

  

  

Israel Government Bond - CPI Linked

  

ILS        2,172,777   

1.00%, 05/30/2017(4)

     551,852   
2,141,568   

1.75%, 09/29/2023(4)

     594,665   
1,245,952   

2.75%, 08/30/2041(4)

     411,553   
     

 

 

 
        1,558,070   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.8%

  

  

Mexican Udibonos

  

MXN      13,538,501   

4.00%, 06/13/2019(4)

     784,445   
21,350,984   

4.00%, 11/15/2040(4)

     1,208,942   
     

 

 

 
        1,993,387   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.4%

  

  

South Africa Government Bond - CPI Linked

  

ZAR        5,861,456   

2.00%, 01/31/2025(4)

     369,224   
6,430,560   

3.45%, 12/07/2033(4)

     490,512   
     

 

 

 
        859,736   
     

 

 

 
  

South Korea - 0.1%

  

KRW    340,993,389   

Inflation Linked Korea Treasury Bond
1.13%, 06/10/2023(4)

     278,157   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.1%

  

THB      10,075,985   

Thailand Government Bond
1.20%, 07/14/2021(3)(4)

     267,315   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.5%

  

TRY        3,760,074   

Turkey Government Bond
2.00%, 09/18/2024(4)

     1,196,491   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $10,060,314)

     8,295,590   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 19.0%

  

  

U.S. Treasury Securities - 19.0%

  

  

U.S. Treasury Bonds - 3.7%

  

$        2,334,893   

0.25%, 01/15/2025(4)

     2,274,118   
1,181,711   

0.75%, 02/15/2042(4)

     1,069,972   
1,196,644   

1.38%, 02/15/2044(4)

     1,253,686   
821,403   

1.75%, 01/15/2028(4)

     915,362   
454,564   

2.38%, 01/15/2025(4)

     526,454   
829,133   

2.50%, 01/15/2029(4)

     1,000,627   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          697,058   

3.63%, 04/15/2028(4)

   $ 927,541   
830,191   

3.88%, 04/15/2029(4)

     1,147,836   
     

 

 

 
        9,115,596   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 15.3%

  
3,020,050   

0.13%, 04/15/2017(4)(5)

     3,022,173   
4,512,742   

0.13%, 04/15/2018(4)

     4,534,250   
871,128   

0.13%, 04/15/2019(4)

     875,722   
309,130   

0.13%, 04/15/2020(4)

     309,890   
2,879,675   

0.13%, 01/15/2022(4)

     2,845,629   
3,937,576   

0.13%, 07/15/2022(4)

     3,894,920   
3,108,521   

0.13%, 01/15/2023(4)

     3,038,660   
2,414,058   

0.13%, 07/15/2024(4)

     2,341,072   
1,631,856   

0.38%, 07/15/2023(4)

     1,627,223   
1,876,650   

0.38%, 07/15/2025(4)

     1,854,487   
2,368,422   

0.63%, 07/15/2021(4)

     2,429,636   
2,466,807   

0.63%, 01/15/2024(4)

     2,487,427   
682,484   

1.13%, 01/15/2021(4)

     715,462   
2,714,365   

1.38%, 01/15/2020(4)

     2,859,944   
2,289,958   

1.88%, 07/15/2019(4)

     2,453,623   
729,637   

2.13%, 01/15/2019(4)

     778,355   
909,798   

2.38%, 01/15/2017(4)

     932,163   
211,552   

2.50%, 07/15/2016(4)

     214,560   
406,550   

2.63%, 07/15/2017(4)

     425,517   
     

 

 

 
              37,640,713   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $46,717,241)

     46,756,309   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 1.3%

  

  

Other Investment Pools & Funds - 1.3%

  
567   

ETFS Platinum Trust*

     47,600   
32,068   

Market Vectors Agribusiness ETF

     1,408,426   
130,793   

Market Vectors Gold Miners ETF

     1,862,492   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $3,430,755)

     3,318,518   
     

 

 

 

Warrants - 0.0%

  

  

Materials - 0.0%

  
19,250   

Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. , Expires 4/24/18*

     39,004   
     

 

 

 
  

Total Warrants
(cost $23,288)

     39,004   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $257,502,401)

     217,522,050   

Short-Term Investments - 9.0%

  

  

Other Investment Pools & Funds - 9.0%

  
22,089,174   

Federated Prime Obligations Fund

     22,089,174   
     

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $22,089,174)

     22,089,174   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $279,591,575)

     97.3%       $ 239,611,224   
  

Total Purchased Options
(cost $32,801)

     0.0%       $ 5,379   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $279,624,376)^

     97.3%       $ 239,616,603   
  

Other Assets and Liabilities

     2.7%         6,712,224   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $   246,328,827   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

The Consolidated Schedule of Investments includes investments held by The Hartford Cayman Global Real-Asset Fund, Ltd. (the “Subsidiary”), a wholly owned subsidiary of the Fund, which primarily invests in commodity-related instruments. The Fund may invest up to 25% of its total assets in the Subsidiary. As of January 31, 2016, the Fund invested 17.9% of its total assets in the Subsidiary.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

 

Unrealized Appreciation

   $ 3,129,889   

Unrealized Depreciation

     (43,137,662
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $   (40,007,773
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $965, which represents 0.0% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(2) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

    

Period

Acquired

         Shares/ Par        Security    Cost    
 

01/2013

   3,730    CNK International Co., Ltd.    $ 20,155     
 

09/2012

   22,817    San Gold Corp.      15,327     
          

 

 

 
           $     35,482     
          

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $965, which represents 0.0% of total net assets.

 

(3) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $276,355, which represents 0.1% of total net assets.
(4) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(5) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description  

Counter-    

party    

 

  Exercise Price/FX Rate/    

  Rate    

    

  Expiration    

  Date    

         Number of
Contracts
   

Market

Value †

   

Premiums

Paid 

(Received)

by Fund

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Purchased option contracts:

                

Calls

                

Soybean Future Option

  GSC     880.00 USD           02/19/16         USD        7      $ 4,419      $ 3,591      $ 828   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    Total purchased option contracts

           7      $ 4,419      $ 3,591      $ 828   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Exchange Traded Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description  

Exercise Price/FX Rate/Rate        

       Expiration
  Date
         Number of
Contracts
    Market
Value †
    Premiums
Paid 
(Received)
by Fund
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

                

Calls

                

Natural Gas Option

      3.00 USD           02/24/16     USD        12      $ 960      $ 29,211      $ (28,251)   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    Total purchased option contracts

           12      $ 960      $ 29,211      $ (28,251)   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Written option contracts:

                

Calls

                

Natural Gas Option

      4.00 USD           02/24/16     USD        (12)      $ (120)      $ (8,220)      $ 8,100   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                

Natural Gas Option

      2.50 USD           02/24/16     USD        (12)      $ (29,880)      $ (18,647)      $ (11,233)   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    Total written option contracts

           (24)      $ (30,000)      $ (26,867)      $ (3,133)   
          

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of      
Contracts       
  

Expiration

Date

  

Notional

Amount

   

Market

Value †

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Long position contracts:

            

Brent Crude Oil Future

   18          02/29/2016    $ 503,575      $ 647,820      $ 144,245    

Brent Crude Oil Future

   83          04/29/2016              3,616,618                3,125,780                (490,838)   

Brent Crude Oil Future

   12          07/29/2016      414,041        477,720        63,679    

Brent Crude Oil Future

   21          10/31/2016      925,843        871,500        (54,343)   

Coffee Future

   7          03/18/2016      308,520        305,419        (3,101)   

Copper Future

   13          03/14/2016      1,539,760        1,483,950        (55,810)   

Corn Future

   43          03/14/2016      791,792        799,800        8,008    

Corn Future

   18          12/14/2016      385,244        353,925        (31,319)   

Gasoline Future

   4          02/29/2016      187,003        190,226        3,223    

Gasoline Future

   3          06/30/2016      205,936        170,566        (35,370)   

Gold 100oz Future

   10          04/27/2016      1,091,303        1,116,400        25,097    

Hard Red Winter Wheat Future

   22          03/14/2016      523,600        519,200        (4,400)   

Henry Hub Natural Gas Future

   10          12/28/2016      109,522        71,475        (38,047)   

Henry Hub Natural Gas Future

   10          01/27/2017      109,522        71,325        (38,197)   

Henry Hub Natural Gas Future

   10          02/24/2017      109,522        70,150        (39,372)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          03/29/2017      120,475        71,803        (48,672)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          04/26/2017      120,475        72,050        (48,425)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          05/26/2017      120,475        73,178        (47,297)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          06/28/2017      120,475        74,305        (46,170)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          07/27/2017      120,475        74,663        (45,812)   


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Henry Hub Natural Gas Future

   11          08/29/2017    $ 120,475       $ 74,608       $ (45,867)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          09/27/2017      120,475         75,240         (45,235)   

Henry Hub Natural Gas Future

   11          10/27/2017      120,474         77,302         (43,172)   

Henry Hub Natural Gas Future

   10          11/28/2017      109,523         73,875         (35,648)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          12/27/2017      45,409         30,530         (14,879)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          01/29/2018      45,409         30,450         (14,959)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          02/26/2018      45,409         29,900         (15,509)   

Henry Hub Natural Gas Future

   5          03/27/2018      56,761         34,125         (22,636)   

Henry Hub Natural Gas Future

   5          04/26/2018      56,762         34,113         (22,649)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          05/29/2018      45,409         27,630         (17,779)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          06/27/2018      45,409         28,000         (17,409)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          07/27/2018      45,409         28,130         (17,279)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          08/29/2018      45,409         28,080         (17,329)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          09/26/2018      45,409         28,350         (17,059)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          10/29/2018      45,409         29,150         (16,259)   

Henry Hub Natural Gas Future

   4          11/28/2018      45,409         30,600         (14,809)   

LME Nickel Future

   24          03/14/2016              1,261,785                 1,239,120         (22,665)   

LME Primary Aluminum Future

   6          06/13/2016      220,742         228,562         7,820    

Lead Future

   5          03/14/2016      202,550         215,125         12,575    

Low Sulphur Gas Oil Future

   17          02/11/2016      515,061         516,800         1,739    

Natural Gas Future

   52          02/25/2016      1,249,407         1,194,960         (54,447)   

Palladium Future

   14          03/29/2016      769,171         697,900         (71,271)   

Platinum Future

   17          04/27/2016      736,503         743,155         6,652    

Primary Aluminum Future

   19          03/14/2016      732,077         719,981         (12,096)   

Primary Aluminum Future

   10          12/19/2016      384,380         384,625         245    

Silver Future

   8          03/29/2016      568,870         569,720         850    

Soybean Future

   18          03/14/2016      794,355         794,025         (330)   

Soybean Future

   16          03/14/2016      271,943         296,448         24,505    

Sugar No. 11 Future

   9          04/29/2016      133,722         131,846         (1,876)   

Sugar No. 11 Future

   19          06/30/2016      296,041         277,704         (18,337)   

WTI Crude Future

   44          02/22/2016      1,316,206         1,479,280         163,074    

WTI Crude Future

   62          05/20/2016      2,154,644         2,356,000         201,356    

WTI Crude Future

   6          11/21/2016      325,789         250,500         (75,289)   

WTI Crude Future

   2          11/20/2017      103,505         90,420         (13,085)   

Wheat Future

   6          05/13/2016      144,282         145,500         1,218    

Zinc Future

   20          03/14/2016      818,368         811,000         (7,368)   
              

 

 

 

        Total

  

   $         (1,018,128)   
              

 

 

 

Short position contracts:

              

Brent Crude Oil Future

   3          10/26/2017    $ 36,451       $ 78,330       $ (41,879)   

Brent Crude Oil Future

   7          10/31/2017      466,643         319,970         146,673    

Brent Crude Oil Future

   7          10/31/2018      446,125         339,290         106,835    

Cattle Feeder Future

   9          03/24/2016      705,679         707,625         (1,946)   

Cocoa Future

   11          03/15/2016      357,485         303,710         53,775    

Copper Future

   4          03/14/2016      472,855         456,600         16,255    

LME Lead Future

   5          03/14/2016      205,471         215,125         (9,654)   

LME Nickel Future

   4          03/14/2016      209,952         206,520         3,432    

Lean Hogs Future

   3          06/14/2016      88,973         96,780         (7,807)   

Live Cattle Future

   13          02/29/2016      685,792         703,560         (17,768)   

Live Cattle Future

   9          04/29/2016      498,521         482,400         16,121    

Natural Gas Future

   6          03/29/2016      140,450         139,920         530    

Natural Gas Future

   6          12/28/2016      175,061         171,540         3,521    

Primary Aluminum Future

   14          03/14/2016      515,863         530,513         (14,650)   

Primary Aluminum Future

   32          12/19/2016      1,371,535         1,230,800         140,735    

Soybean Future

   7          05/13/2016      313,698         309,575         4,123    

Zinc Future

   4          03/14/2016      159,291         162,200         (2,909)   
              

 

 

 

        Total

  

   $ 395,387    
              

 

 

 
  
              

 

 

 

            Total futures contracts

  

   $ (622,741)   
              

 

 

 


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Counter-

    party

      

Payments made

by Fund

  Payments received
by Fund
 

Notional    

Amount    

   

Expiration      

Date      

   

Upfront    

Premiums    

Paid    

   

Upfront    

Premiums    

Received    

   

Market    

Value †    

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

   BOA

     CLICP Camara     2.09% Fixed     CLP     184,550,000        09/28/17      $ —        $ —        $ (7,261)      $ (7,261)   
               

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Reference Entity  

Counter-

party

 

Notional

Amount

   

Payments

received (paid)

by the Fund

 

    Expiration    

Date

   

Upfront  

Premiums  

Paid  

   

Upfront  

Premiums  

Received  

   

Market    

Value †    

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Platinum Spot

  GSC   USD           307,224      Platinum

Spot

    10/31/16      $ —       $      $ (42,228)      $ (42,228)   

S&P GSCI Industial Metals

  GSC   USD           236,498      (.10)%     05/31/16        —                —            
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    Total

        $ —          $ —          $ (42,228)      $ (42,228)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016

Currency    Buy / Sell          Delivery Date            Counterparty   

Contract

Amount

     Market Value †     

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

BRL

     Buy        02/02/16    DEUT    $     1,931,365       $             1,961,825       $ 30,460    

BRL

     Sell        02/02/16    SCB      1,956,635         1,961,825         (5,190)   

BRL

     Sell        03/02/16    DEUT      1,915,485         1,944,622         (29,137)   

CLP

     Buy        02/29/16    SCB      257,194         258,075         881    

CNY

     Sell        02/29/16    BOA      3,133,470         3,139,555         (6,085)   

CNY

     Sell        02/29/16    JPM      3,132,758         3,139,554         (6,796)   

EUR

     Buy        02/29/16    RBC      930,523         930,107         (416)   

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      8,883,727         8,881,543         2,184    

JPY

     Sell        02/29/16    BNP      3,133,692         3,065,306         68,386    

JPY

     Sell        02/29/16    HSBC      3,132,167         3,065,298         66,869    

RUB

     Buy        02/29/16    HSBC      1,724,912         1,807,350         82,438    

RUB

     Buy        02/29/16    JPM      468,250         492,352         24,102    
                 

 

 

 

        Total

  

   $           227,696    
                 

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Counterparty Abbreviations:

BNP     

              BNP Paribas Securities Services

BOA     

              Banc of America Securities LLC

DEUT     

              Deutsche Bank Securities, Inc.

GSC     

              Goldman Sachs & Co.

HSBC     

              HSBC Bank USA

JPM     

              JP Morgan Chase & Co.

RBC     

              RBC Dominion Securities, Inc.

SCB     

              Standard Chartered Bank

SSG     

              State Street Global Markets LLC

Currency Abbreviations:

BRL     

              Brazilian Real

CLP     

              Chilean Peso

CNY     

              Chinese Yuan

EUR     

              Euro

ILS     

              Israeli Shekel

JPY     

              Japanese Yen

KRW     

              South Korean Won

MXN     

              Mexican Peso

RUB     

              Russian Ruble

THB     

              Thai Baht

TRY     

              Turkish Lira

USD     

              United States Dollar

ZAR     

              South African Rand


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Index Abbreviations:

GSCI     

              Goldman Sachs Commodity

S&P     

              Standard & Poors

Other Abbreviations:

ADR     

              American Depositary Receipt

CLICP     

              Sinacofi Chile Interbank Offered Rate

ETF     

              Exchange Traded Fund

GDR     

              Global Depositary Receipt

OJSC     

              Open Joint Stock Company

OTC     

              Over-the-Counter

PJSC     

              Private Joint Stock Company

REIT     

              Real Estate Investment Trust


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Country

as of January 31, 2016

 

Country

 

        Percentage of Net
     Assets

 

 

Australia

     1.6  %       

Austria

     0.1            

Belgium

     0.2            

Bermuda

     0.0            

Brazil

     1.5            

Canada

     6.6            

Chile

     0.0            

China

     1.1            

Colombia

     0.0            

Denmark

     0.1            

Egypt

     0.0            

Finland

     0.0            

France

     3.1            

Germany

     0.6            

Hong Kong

     2.2            

India

     0.5            

Indonesia

     0.0            

Israel

     0.6            

Italy

     2.3            

Japan

     6.7            

Jersey

     0.2            

Luxembourg

     0.4            

Malaysia

     0.0            

Mexico

     1.0            

Netherlands

     3.8            

Norway

     0.7            

Peru

     0.0            

Philippines

     0.0            

Poland

     0.0            

Russia

     1.2            

Singapore

     0.3            

South Africa

     1.1            

South Korea

     1.1            

Spain

     0.6            

Sweden

     0.0            

Switzerland

     1.3            

Taiwan

     0.2            

Thailand

     0.1            

Turkey

     0.5            

Ukraine

     0.0            

United Kingdom

     5.4            

United States

     43.2            

Short-Term Investments

     9.0            

Other Assets & Liabilities

     2.7            

Zambia

     0.0            

Purchased Options

     0.0            
  

 

 

 

 

Total

 

  

 

 

 

 

100.0  %    

 

 

  

 

  

 

 

 


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

                                                                                                                   
     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

     Level 3

 

 

Assets

  

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 517,804        $ —        $ 517,804        $ —    

Banks

     3,600,051          —          3,600,051          —    

Capital Goods

     4,915,802          746,107          4,168,730          965    

Commercial & Professional Services

     478,337          25,943          452,394          —    

Diversified Financials

     1,023,909          184,574          839,335          —    

Energy

     78,773,684          50,453,428          28,320,256          —    

Food & Staples Retailing

     592,002          15,710          576,292          —    

Food, Beverage & Tobacco

     3,553,268          2,612,024          941,244          —    

Insurance

     2,031,163          —          2,031,163          —    

Materials

     26,168,171          12,320,282          13,847,889          —    

Media

     1,968,878          1,088,963          879,915          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     149,458          138,767          10,691          —    

Real Estate

     2,545,046          2,545,046          —          —    

Retailing

     575,126          26,651          548,475          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     2,273,769          993,658          1,280,111          —    

Software & Services

     715,459          —          715,459          —    

Telecommunication Services

     2,478,948          180,761          2,298,187          —    

Transportation

     2,961,307          1,062,183          1,899,124          —    

Utilities

     23,790,447          6,903,682          16,886,765          —    

Foreign Government Obligations

     8,295,590          —          8,295,590          —    

U.S. Government Securities

     46,756,309          —          46,756,309          —    

Exchange Traded Funds

     3,318,518          3,318,518          —          —    

Warrants

     39,004          —          39,004          —    

Short-Term Investments

     22,089,174          22,089,174          —          —    

Purchased Options

     5,379          5,379          —          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     275,320          —          275,320          —    

Futures Contracts(2)

     1,156,286          1,156,286          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Total

 

  

 

$

 

 

241,048,209 

 

 

  

 

   $

 

105,867,136 

 

  

 

   $

 

135,180,108 

 

  

 

   $

 

965 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (47,624)       $ —        $ (47,624)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (1,779,027)         (1,737,148)         (41,879)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (7,261)         —          (7,261)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (42,228)         —          (42,228)         —    

Written Options

     (30,000)         (30,000)         —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Total

 

  

 

$

 

 

(1,906,140)

 

 

  

 

   $

 

(1,767,148)

 

  

 

   $

 

(138,992)

 

  

 

   $

 

— 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $1,288,585 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $357,036 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

   a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

   b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.


 

  The Hartford Global Real Asset Fund (consolidated)

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

     The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

                                                     
     Common Stocks      Total  

 

 

 Beginning balance

     $ 20,059       $ 20,059     

 Purchases

     -         -         

 Sales

     -               -         

 Accrued discounts/(premiums)

     -               -         

 Total realized gain/(loss)

     (43,605)         (43,605)    

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     38,346          38,346     

 Transfers into Level 3 (1)

     -               -         

 Transfers out of Level 3 (1)

     (13,835)         (13,835)    

 

 

 Ending balance

     $ 965        $ 965     
  

 

 

 

      The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $-.

 (1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:

    a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
    b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
    c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Growth Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount      Market Value  

Affiliated Investment Companies - 100.1%

     
    

Alternative Funds - 3.0%

     
2,399,525     

Hartford Real Total Return Fund*

      $ 22,267,589   
          

 

 

 
    

Total Alternative Funds
(cost $24,651,329)

        22,267,589   
          

 

 

 
    

Domestic Equity Funds - 57.0%

     
5,293,671     

Hartford Core Equity Fund

        120,483,941   
6,768,502     

Hartford Small Cap Core Fund

        72,016,866   
4,621,392     

The Hartford Equity Income Fund

        75,929,478   
1,747,595     

The Hartford Growth Opportunities Fund

        64,503,714   
3,454,243     

The Hartford MidCap Fund

        87,081,471   
          

 

 

 
    

Total Domestic Equity Funds
(cost $453,001,728)

        420,015,470   
          

 

 

 
    

International/Global Equity Funds - 21.9%

     
6,814,111     

The Hartford International Opportunities Fund

        95,738,255   
4,873,373     

The Hartford International Small Company Fund

        65,546,864   
          

 

 

 
    

Total International/Global Equity Funds
(cost $171,553,776)

        161,285,119   
          

 

 

 
    

Multi-Strategy Funds - 4.1%

     
3,107,548     

The Hartford Global All-Asset Fund

        30,112,141   
          

 

 

 
    

Total Multi-Strategy Funds
(cost $30,951,198)

        30,112,141   
          

 

 

 
    

Taxable Fixed Income Funds - 14.1%

     
2,863,314     

The Hartford Quality Bond Fund

        29,291,702   
                    1,519,808     

The Hartford Short Duration Fund

        14,726,943   
3,633,647     

The Hartford Strategic Income Fund

        29,686,898   
2,940,786     

The Hartford World Bond Fund

        29,672,533   
          

 

 

 
    

Total Taxable Fixed Income Funds
(cost $105,178,638)

        103,378,076   
          

 

 

 
    

Total Affiliated Investment Companies
(cost $785,336,669)

        737,058,395   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $785,336,669)

        737,058,395   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $785,336,669)^

     100.1%       $ 737,058,395   
    

Other Assets and Liabilities

     (0.1)%         (448,350
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $    736,610,045   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 172,579   

Unrealized Depreciation

     (48,450,853
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $    (48,278,274
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  The Hartford Growth Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Composition by Investments

as of January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fund Name

 

        Percentage of Net
     Assets

 

 

Hartford Core Equity Fund

     16.3  %       

Hartford Real Total Return Fund

     3.0            

Hartford Small Cap Core Fund

     9.8            

The Hartford Equity Income Fund

     10.3            

The Hartford Global All-Asset Fund

     4.1            

The Hartford Growth Opportunities Fund

     8.8            

The Hartford International Opportunities Fund

     13.0            

The Hartford International Small Company Fund

     8.9            

The Hartford MidCap Fund

     11.8            

The Hartford Quality Bond Fund

     4.0            

The Hartford Short Duration Fund

     2.0            

The Hartford Strategic Income Fund

     4.1            

The Hartford World Bond Fund

     4.0            

Other Assets & Liabilities

     (0.1)           
  

 

 

 

 

Total

  

 

 

 

100.0  %    

 

  

  

 

 

 


 

  The Hartford Growth Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

                                                                                                                   
     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

     Level 3

 

 

Assets

           

Affiliated Investment Companies

   $ 737,058,395         $ 737,058,395         $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Total

  

 

$

 

 

737,058,395  

 

 

  

 

  

 

 

$

 

 

 

737,058,395  

 

 

 

  

 

  

 

 

$

 

 

 

— 

 

 

 

  

 

  

 

 

$

 

 

 

— 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Healthcare Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount         Market  Value  

Common Stocks - 96.1%

     
    

Biotechnology - 19.7%

     
124,810     

Acorda Therapeutics, Inc.*

      $ 4,595,504   
109,077     

Alder Biopharmaceuticals, Inc.*

        2,637,482   
605,091     

Alkermes plc*

        19,368,963   
182,300     

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

        12,567,762   
211,371     

Anacor Pharmaceuticals, Inc.*

        15,880,303   
1,957,723     

Arena Pharmaceuticals, Inc.*

        2,956,162   
818,756     

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.*

        5,706,729   
30,053     

Biogen, Inc.*

        8,206,272   
362,900     

Cepheid*

        10,687,405   
12,180     

Chiasma, Inc.*

        125,454   
527,073     

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.*

        3,457,599   
216,138     

Five Prime Therapeutics, Inc.*

        7,770,161   
374,817     

Galapagos N.V.*

        18,677,588   
700,381     

Gilead Sciences, Inc.

        58,131,623   
396,497     

GlycoMimetics, Inc.*

        1,867,501   
252,988     

Incyte Corp.*

        17,850,833   
167,512     

Innate Pharma S.A.*

        2,235,069   
376,223     

Ironwood Pharmaceuticals, Inc.*

        3,472,538   
170,004     

Nivalis Therapeutics, Inc.*

        797,319   
551,466     

Otonomy, Inc.*

        8,227,873   
211,440     

Portola Pharmaceuticals, Inc.*

        6,983,863   
111,200     

PTC Therapeutics, Inc.*

        2,648,784   
94,412     

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

        39,661,537   
462,020     

Regulus Therapeutics, Inc.*

        2,670,476   
847,860     

Rigel Pharmaceuticals, Inc.*

        2,331,615   
83,534     

Seattle Genetics, Inc.*

        2,754,951   
197,060     

T2 Biosystems, Inc.*

        1,747,922   
353,483     

TESARO, Inc.*

        12,209,303   
402,662     

Trevena, Inc.*

        2,931,380   
158,283     

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

        14,364,182   
341,600     

Voyager Therapeutics, Inc.*

        3,648,288   
          

 

 

 
                 297,172,441   
          

 

 

 
    

Drug Retail - 1.3%

     
130,590     

CVS Health Corp.

        12,613,688   
79,753     

Walgreens Boots Alliance, Inc.

        6,357,909   
          

 

 

 
             18,971,597   
          

 

 

 
    

Health Care Distributors - 3.9%

     
307,780     

Cardinal Health, Inc.

        25,044,059   
207,840     

McKesson Corp.

        33,458,083   
          

 

 

 
             58,502,142   
          

 

 

 
    

Health Care Equipment - 21.2%

     
848,860     

Abbott Laboratories

        32,129,351   
533,760     

AtriCure, Inc.*

        9,330,125   
636,643     

Baxter International, Inc.

        23,301,134   
185,411     

Becton Dickinson and Co.

        26,953,197   
                    2,148,390     

Boston Scientific Corp.*

        37,661,277   
556,410     

ConforMIS, Inc.*

        6,120,510   
247,430     

EndoChoice Holdings, Inc.*

        1,487,054   
863,835     

Globus Medical, Inc. Class A*

        21,552,683   
94,545     

HeartWare International, Inc.*

        3,795,036   
125,560     

Invuity, Inc.*

        964,301   
652,680     

K2M Group Holdings, Inc.*

        9,274,583   
1,004,708     

Medtronic plc

        76,277,431   
429,402     

St. Jude Medical, Inc.

        22,698,190   
257,110     

Stryker Corp.

        25,492,457   
90,982     

Teleflex, Inc.

        12,345,348   
633,509     

TriVascular Techonologies, Inc.*

        3,553,985   
62,163     

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

        6,170,299   
          

 

 

 
             319,106,961   
          

 

 

 
    

Health Care Facilities - 3.3%

     
127,610     

Acadia Healthcare Co., Inc.*

        7,788,038   


 

  The Hartford Healthcare Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,311,624     

Georgia Healthcare Group plc*(1)

      $ 3,249,606   
347,320     

HCA Holdings, Inc.*

        24,166,525   
59,670     

LifePoint Health, Inc.*

        4,164,369   
93,790     

Universal Health Services, Inc. Class B

        10,564,506   
          

 

 

 
             49,933,044   
          

 

 

 
    

Health Care Services - 2.1%

     
555,427     

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

        12,274,937   
338,430     

Team Health Holdings, Inc.*

        13,831,634   
390,417     

Teladoc, Inc.*

        6,340,372   
          

 

 

 
             32,446,943   
          

 

 

 
    

Health Care Supplies - 0.5%

     
104,186     

Dentsply International, Inc.

        6,135,514   
224,400     

Endologix, Inc.*

        1,599,972   
          

 

 

 
             7,735,486   
          

 

 

 
    

Health Care Technology - 2.8%

     
447,914     

Allscripts Healthcare Solutions, Inc.*

        6,172,255   
81,200     

athenahealth, Inc.*

        11,514,160   
342,463     

Cerner Corp.*

        19,866,279   
247,707     

Inovalon Holdings, Inc. Class A*

        4,181,294   
          

 

 

 
             41,733,988   
          

 

 

 
    

Internet Software & Services - 0.2%

     
584,700     

Everyday Health, Inc.*

        2,689,620   
          

 

 

 
    

Life Sciences Tools & Services - 4.3%

     
321,490     

Agilent Technologies, Inc.

        12,104,099   
101,870     

Illumina, Inc.*

        16,090,366   
136,980     

PRA Health Sciences, Inc.*

        5,901,098   
7,730     

Quintiles Transnational Holdings, Inc.*

        470,216   
229,610     

Thermo Fisher Scientific, Inc.

        30,322,297   
          

 

 

 
             64,888,076   
          

 

 

 
    

Managed Health Care - 8.3%

     
323,990     

Aetna, Inc.

        32,995,142   
                    1,337,200     

Qualicorp S.A.

        4,509,932   
662,460     

UnitedHealth Group, Inc.

        76,288,893   
155,860     

WellCare Health Plans, Inc.*

        11,842,243   
          

 

 

 
             125,636,210   
          

 

 

 
    

Pharmaceuticals - 28.5%

     
442,667     

Aerie Pharmaceuticals, Inc.*

        7,321,712   
333,188     

Allergan plc*

        94,768,663   
1,254,440     

AstraZeneca plc ADR

        40,418,057   
1,325,310     

Bristol-Myers Squibb Co.

        82,381,270   
313,900     

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

        6,535,714   
190,100     

Eisai Co., Ltd.

        11,490,436   
347,660     

Eli Lilly & Co.

        27,499,906   
259,100     

Intersect ENT, Inc.*

        4,619,753   
84,270     

Johnson & Johnson

        8,801,159   
413,257     

Medicines Co.*

        14,282,162   
320,540     

MediWound Ltd.*

        2,166,850   
382,270     

Merck & Co., Inc.

        19,369,621   
702,730     

Mylan N.V.*

        37,026,844   
370,856     

MyoKardia, Inc.*

        3,337,704   
817,432     

Navbriva Therapeutics AG ADR*

        6,923,649   
185,602     

Ocular Therapeutix, Inc.*

        1,135,884   
53,400     

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

        8,606,099   
130,878     

Revance Therapeutics, Inc.*

        2,713,101   
708,300     

Shionogi & Co., Ltd.

        30,909,805   
596,741     

Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.*

        3,246,271   
164,905     

UCB S.A.

        14,099,525   
562,351     

XenoPort, Inc.*

        2,794,884   
          

 

 

 
             430,449,069   
          

 

 

 
    

Total Common Stocks
(cost $1,374,792,579)

          1,449,265,577   
          

 

 

 


 

  The Hartford Healthcare Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Total Long-Term Investments
(cost $1,374,792,579)    

          1,449,265,577   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 3.7%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 3.7%

     
                    56,327,833     

Federated Prime Obligations Fund

      $ 56,327,833   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $56,327,833)

        56,327,833   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $1,431,120,412)^

     99.8%       $ 1,505,593,410   
    

Other Assets and Liabilities

     0.2%         2,998,638   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $ 1,508,592,048   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $       177,752,216   

Unrealized Depreciation

     (103,279,218
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $ 74,472,998   
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $3,249,606, which represents 0.2% of total net assets.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)
Other Abbreviations:
ADR   

American Depositary Receipt


 

  The Hartford Healthcare Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

 

        Percentage of Net
     Assets

 

 

Equity Securities

  

Consumer Staples

     1.3  %       

Health Care

     94.6            

Information Technology

     0.2            
  

 

 

 

 

Total

  

 

 

 

 

96.1  %    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Short-Term Investments

     3.7            

Other Assets & Liabilities

     0.2            
  

 

 

 

 

Total

 

  

 

 

 

 

100.0  %    

 

 

  

 

  

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.


 

The Hartford Healthcare Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

                                                                                                                   
     Total

 

     Level 1(1)

 

     Level 2(1)

 

     Level 3

 

 

Assets

  

Common Stocks

           

Biotechnology

   $ 297,172,441         $ 276,259,784        $ 20,912,657        $ —    

Drug Retail

     18,971,597           18,971,597          —          —    

Health Care Distributors

     58,502,142           58,502,142          —          —    

Health Care Equipment

     319,106,961           319,106,961          —          —    

Health Care Facilities

     49,933,044           49,933,044          —          —    

Health Care Services

     32,446,943           32,446,943          —          —    

Health Care Supplies

     7,735,486           7,735,486          —          —    

Health Care Technology

     41,733,988           41,733,988          —          —    

Internet Software & Services

     2,689,620           2,689,620          —          —    

Life Sciences Tools & Services

     64,888,076           64,888,076          —          —    

Managed Health Care

     125,636,210           125,636,210          —          —    

Pharmaceuticals

     430,449,069           358,807,490          71,641,579          —    

Short-Term Investments

     56,327,833           56,327,833          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

 

  

 

$

 

 

1,505,593,410  

 

 

  

 

  

 

$

 

 

1,413,039,174 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

92,554,236 

 

 

  

 

  

 

$

 

 

— 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford High Yield Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 0.0%

  
 

Asset-Backed - Finance & Insurance - 0.0%

  

$               920,000  

Soundview NIM Trust
8.25%, 12/25/2036(1)(2)(3)

   $   
    

 

 

 
 

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $915,920)

       
    

 

 

 

Corporate Bonds - 90.2%

  
 

Advertising - 0.1%

  

150,000  

Lamar Media Corp.
5.75%, 02/01/2026(3)

     154,500   
    

 

 

 
 

Auto Parts & Equipment - 0.5%

  

 

ZF North America Capital, Inc.

  

505,000  

4.50%, 04/29/2022(3)

     486,694   
1,210,000  

4.75%, 04/29/2025(3)

     1,134,375   
    

 

 

 
       1,621,069   
    

 

 

 
 

Chemicals - 0.7%

  

 

Ineos Group Holdings S.A.

  

480,000  

5.88%, 02/15/2019(3)

     466,800   
1,555,000  

6.13%, 08/15/2018(3)

     1,553,056   
    

 

 

 
       2,019,856   
    

 

 

 
 

Commercial Banks - 6.4%

  

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  

    EUR            1,600,000  

7.00%, 02/19/2019(4)(5)(6)

     1,630,667   
$            1,600,000  

9.00%, 05/09/2018(4)(5)(6)

     1,672,000   
2,525,000  

Barclays plc
8.25%, 12/15/2018(4)(6)

     2,644,688   
1,699,000  

CIT Group, Inc.
5.50%, 02/15/2019(3)

     1,754,218   
945,000  

Credit Agricole S.A.
7.88%, 01/23/2024(3)(4)(6)

     920,050   
2,280,000  

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(4)(5)(6)

     2,225,658   
775,000  

HBOS Capital Funding L.P.
6.85%, 03/23/2016(4)(5)

     780,627   
710,000  

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(4)(6)

     688,256   
 

Royal Bank of Scotland Group plc

  

2,205,000  

6.99%, 10/05/2017(3)(4)(6)

     2,524,725   
1,875,000  

7.50%, 08/10/2020(4)(6)

     1,907,812   
1,200,000  

7.64%, 09/30/2017(4)(6)

     1,233,000   
1,130,000  

Societe Generale S.A.
8.25%, 11/29/2018(4)(5)(6)

     1,177,740   
    

 

 

 
               19,159,441   
    

 

 

 
 

Commercial Services - 0.6%

  

2,815,000  

Quad/Graphics, Inc.
7.00%, 05/01/2022

     1,843,825   
    

 

 

 
 

Construction Materials - 4.0%

  

1,790,000  

Builders FirstSource, Inc.
10.75%, 08/15/2023(3)

     1,675,887   
3,460,000  

Building Materials Corp. of America
5.38%, 11/15/2024(3)

     3,408,100   
1,990,000  

Cemex Finance LLC
6.00%, 04/01/2024(3)

     1,701,450   
 

Cemex S.A.B. de C.V.

  

1,265,000  

5.70%, 01/11/2025(3)

     1,061,335   
940,000  

6.13%, 05/05/2025(3)

     804,593   
1,700,000  

Nortek, Inc.
8.50%, 04/15/2021

     1,755,250   
1,705,000  

Ply Gem Industries, Inc.
6.50%, 02/01/2022

     1,513,188   
    

 

 

 
       11,919,803   
    

 

 

 


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Distribution/Wholesale - 0.4%

  

 

American Builders & Contractors Supply Co., Inc.

  

$            870,000  

5.63%, 04/15/2021(3)

   $ 887,400   
420,000  

5.75%, 12/15/2023(3)

     428,400   
    

 

 

 
       1,315,800   
    

 

 

 
 

Diversified Financial Services - 3.2%

  

 

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust

  

1,670,000  

4.50%, 05/15/2021

     1,636,600   
515,000  

4.63%, 10/30/2020

     507,275   
 

International Lease Finance Corp.

  

3,590,000  

5.88%, 04/01/2019

     3,720,137   
1,335,000  

5.88%, 08/15/2022

     1,381,725   
 

Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.

  

1,905,000  

6.50%, 08/01/2018

     1,838,325   
410,000  

6.50%, 07/01/2021

     361,825   
171,000  

7.88%, 10/01/2020

     162,878   
    

 

 

 
       9,608,765   
    

 

 

 
 

Electric - 1.5%

  

 

Dynegy, Inc.

  

915,000  

5.88%, 06/01/2023

     741,150   
995,000  

7.38%, 11/01/2022

     880,575   
670,000  

7.63%, 11/01/2024

     589,600   
 

GenOn Americas Generation LLC

  

1,385,000  

8.50%, 10/01/2021

     886,400   
1,570,000  

9.13%, 05/01/2031

     942,000   
1,460,000  

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
11.50%, 10/01/2020(1)(3)(7)

     470,850   
    

 

 

 
               4,510,575   
    

 

 

 
 

Entertainment - 0.5%

  

1,320,000  

Carmike Cinemas, Inc.
6.00%, 06/15/2023(3)

     1,367,850   
    

 

 

 
 

Food - 1.4%

  

637,000  

Albertson’s Holdings LLC/Safeway, Inc.
7.75%, 10/15/2022(3)

     665,665   
360,000  

Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp.
5.88%, 01/15/2024(3)

     372,600   
670,000  

Post Holdings, Inc.
7.38%, 02/15/2022

     706,012   
 

TreeHouse Foods, Inc.

  

1,870,000  

4.88%, 03/15/2022

     1,865,325   
645,000  

6.00%, 02/15/2024(3)

     663,544   
    

 

 

 
       4,273,146   
    

 

 

 
 

Food Service - 0.1%

  

255,000  

Aramark Services, Inc.
5.13%, 01/15/2024(3)

     263,288   
    

 

 

 
 

Forest Products & Paper - 0.7%

  

3,095,000  

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(3)

     1,957,587   
    

 

 

 
 

Healthcare-Products - 2.2%

  

 

Alere, Inc.

  

2,175,000  

6.38%, 07/01/2023(3)

     2,055,375   
2,140,000  

6.50%, 06/15/2020

     2,086,500   
2,580,000  

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.50%, 05/15/2023(3)

     2,467,125   
    

 

 

 
       6,609,000   
    

 

 

 
 

Healthcare-Services - 9.4%

  

2,380,000  

Amsurg Corp.
5.63%, 07/15/2022

     2,388,925   
 

Community Health Systems, Inc.

  

3,760,000  

6.88%, 02/01/2022

     3,402,800   
2,965,000  

7.13%, 07/15/2020

     2,831,575   


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            970,000  

Envision Healthcare Corp.
5.13%, 07/01/2022(3)

   $ 953,025   
2,645,000  

HCA Holdings, Inc.
6.25%, 02/15/2021

     2,790,475   
 

HCA, Inc.

  

2,050,000  

5.38%, 02/01/2025

     2,073,063   
4,354,000  

7.50%, 11/15/2095

     4,158,070   
1,940,000  

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     2,012,750   
945,000  

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(3)

     968,625   
 

Tenet Healthcare Corp.

  

2,565,000  

4.75%, 06/01/2020

     2,584,237   
2,840,000  

5.00%, 03/01/2019

     2,676,700   
455,000  

6.75%, 06/15/2023

     420,875   
750,000  

8.13%, 04/01/2022

     751,875   
    

 

 

 
           28,012,995   
    

 

 

 
 

Holding Companies-Diversified - 0.8%

  

2,341,000  

Argos Merger Sub, Inc.
7.13%, 03/15/2023(3)

     2,358,557   
    

 

 

 
 

Home Builders - 3.2%

  

 

DR Horton, Inc.

  

240,000  

4.00%, 02/15/2020

     243,000   
865,000  

4.38%, 09/15/2022

     860,675   
220,000  

5.75%, 08/15/2023

     231,550   
 

KB Home

  

1,030,000  

7.00%, 12/15/2021

     968,200   
1,520,000  

7.50%, 09/15/2022

     1,439,440   
1,090,000  

8.00%, 03/15/2020

     1,114,525   
 

Lennar Corp.

  

2,095,000  

4.75%, 11/15/2022

     2,042,625   
450,000  

4.88%, 12/15/2023

     441,000   
1,595,000  

M/I Homes, Inc.
6.75%, 01/15/2021(3)

     1,547,150   
565,000  

Toll Brothers Finance Corp.
4.88%, 11/15/2025

     553,700   
    

 

 

 
     9,441,865   
    

 

 

 
 

Household Products/Wares - 0.8%

  

2,665,000  

Sun Products Corp.
7.75%, 03/15/2021(3)

     2,438,475   
    

 

 

 
 

Insurance - 0.4%

  

 

CNO Financial Group, Inc.

  

340,000  

4.50%, 05/30/2020

     348,500   
835,000  

5.25%, 05/30/2025

     843,350   
    

 

 

 
     1,191,850   
    

 

 

 
 

Internet - 1.2%

  

770,000  

Netflix, Inc.
5.88%, 02/15/2025(3)

     794,063   
 

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.

  

2,175,000  

6.00%, 04/01/2023(3)

     2,126,062   
835,000  

6.38%, 05/15/2025(3)

     809,950   
    

 

 

 
     3,730,075   
    

 

 

 
 

Iron/Steel - 0.3%

  

 

AK Steel Corp.

  

640,000  

7.63%, 05/15/2020

     243,200   
910,000  

7.63%, 10/01/2021

     329,875   
1,095,000  

8.38%, 04/01/2022

     361,350   
    

 

 

 
     934,425   
    

 

 

 
 

Machinery-Diversified - 0.9%

  

2,785,000  

CNH Industrial Capital LLC
4.38%, 11/06/2020

     2,645,750   
    

 

 

 

 


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Media - 11.9%

  

 

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

  

    $               105,000  

5.13%, 02/15/2023

   $ 104,738   
460,000  

5.13%, 05/01/2023(3)

     460,000   
495,000  

5.75%, 09/01/2023

     506,083   
190,000  

5.75%, 01/15/2024

     195,463   
1,525,000  

7.38%, 06/01/2020

     1,586,000   
1,205,000  

CCO Safari II LLC
4.91%, 07/23/2025(3)

     1,206,194   
1,610,000  

CCOH Safari LLC
5.75%, 02/15/2026(3)

     1,600,936   
3,935,000   Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp.
5.13%, 12/15/2021(3)
     3,541,500   
 

DISH DBS Corp.

  
1,250,000  

5.00%, 03/15/2023

     1,087,500   
2,500,000  

6.75%, 06/01/2021

     2,550,000   
2,162,000  

7.88%, 09/01/2019

     2,345,770   
895,000  

Gray Television, Inc.
7.50%, 10/01/2020

     922,969   
950,000  

Harron Communications L.P./Harron Finance Corp.
9.13%, 04/01/2020(3)

     999,875   
1,860,000  

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     1,841,400   
225,000  

LIN Television Corp.
5.88%, 11/15/2022

     226,688   
1,980,000  

NBCUniversal Enterprise, Inc.
5.25%, 03/29/2049(3)(4)

     2,098,800   
 

Neptune Finco Corp.

  
600,000  

10.13%, 01/15/2023(3)

     634,500   
705,000  

10.88%, 10/15/2025(3)

     745,537   
925,000  

Quebecor Media, Inc.
5.75%, 01/15/2023

     930,781   
 

TEGNA, Inc.

  
2,820,000  

4.88%, 09/15/2021(3)

     2,834,100   
1,250,000  

5.13%, 10/15/2019

     1,309,375   
270,000  

5.50%, 09/15/2024(3)

     271,350   
800,000  

6.38%, 10/15/2023

     844,000   
3,265,000  

Tribune Media Co.
5.88%, 07/15/2022(3)

     3,256,837   
2,330,000  

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
5.50%, 01/15/2023(3)

     2,436,201   
990,000  

Videotron Ltd.
5.00%, 07/15/2022

     998,662   
    

 

 

 
               35,535,259   
    

 

 

 
 

Office/Business Equipment - 1.4%

  

 

CDW LLC / CDW Finance Corp.

  

405,000  

5.00%, 09/01/2023

     409,050   
560,000  

5.50%, 12/01/2024

     582,747   
3,050,000  

6.00%, 08/15/2022

     3,206,313   
    

 

 

 
       4,198,110   
    

 

 

 
 

Oil & Gas - 7.2%

  

 

Antero Resources Corp.

  

470,000  

5.38%, 11/01/2021

     398,325   
575,000  

5.63%, 06/01/2023(3)

     477,250   
1,825,000  

6.00%, 12/01/2020

     1,596,875   
1,935,000  

Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
6.13%, 11/15/2022(3)

     1,446,412   
1,705,000  

Bonanza Creek Energy, Inc.
6.75%, 04/15/2021

     669,213   
 

Concho Resources, Inc.

  
1,740,000  

5.50%, 10/01/2022

     1,566,000   
460,000  

5.50%, 04/01/2023

     417,215   
 

Continental Resources, Inc.

  
475,000  

3.80%, 06/01/2024

     306,908   
735,000  

4.90%, 06/01/2044

     398,073   


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    $            2,460,000  

Diamondback Energy, Inc.
7.63%, 10/01/2021

   $ 2,447,700   
295,000  

Energen Corp.
4.63%, 09/01/2021

     231,469   
1,715,000  

Everest Acquisition Finance, Inc.
9.38%, 05/01/2020

     728,875   
 

Laredo Petroleum, Inc.

  

1,080,000  

5.63%, 01/15/2022

     766,800   
1,185,000  

6.25%, 03/15/2023

     853,200   
325,000  

7.38%, 05/01/2022

     241,313   
375,000  

Matador Resources Co.
6.88%, 04/15/2023

     322,500   
 

MEG Energy Corp.

  

610,000  

6.38%, 01/30/2023(3)

     312,259   
1,935,000  

7.00%, 03/31/2024(3)

     1,011,037   
652,000  

Noble Energy, Inc.
5.63%, 05/01/2021

     652,000   
2,760,000  

Paragon Offshore plc
6.75%, 07/15/2022(3)

     351,900   
 

QEP Resources, Inc.

  

1,795,000  

5.25%, 05/01/2023

     1,220,600   
200,000  

5.38%, 10/01/2022

     136,000   
235,000  

6.80%, 03/01/2020

     197,988   
455,000  

Range Resources Corp.
5.00%, 08/15/2022

     354,900   
500,000  

Rice Energy, Inc.
7.25%, 05/01/2023

     383,750   
 

RSP Permian, Inc.

  

980,000  

6.63%, 10/01/2022(3)

     872,200   
60,000  

6.63%, 10/01/2022

     53,400   
 

Tullow Oil plc

  

1,650,000  

6.00%, 11/01/2020(3)

     1,047,750   
1,340,000  

6.25%, 04/15/2022(3)

     840,850   
 

WPX Energy, Inc.

  

1,380,000  

5.25%, 09/15/2024

     752,100   
920,000  

6.00%, 01/15/2022

     533,600   
    

 

 

 
             21,588,462   
    

 

 

 
 

Packaging & Containers - 3.2%

  

1,138,706  

Ardagh Finance Holdings S.A.
8.63%, 06/15/2019(3)(8)

     1,047,610   
 

Ardagh Packaging Finance plc

  

685,000  

6.00%, 06/30/2021(3)

     618,213   
1,457,000  

9.13%, 10/15/2020(3)

     1,460,642   
 

Ball Corp.

  

    EUR               315,000  

3.50%, 12/15/2020

     349,856   
415,000  

4.38%, 12/15/2023

     460,247   
$            1,865,000  

Berry Plastics Corp.
6.00%, 10/15/2022(3)

     1,906,962   
 

Owens-Brockway Glass Container, Inc.

  

1,895,000  

5.88%, 08/15/2023(3)

     1,859,469   
1,995,000  

6.38%, 08/15/2025(3)

     1,965,075   
    

 

 

 
     9,668,074   
    

 

 

 
 

Pharmaceuticals - 3.1%

  

 

Endo Finance LLC

  

540,000  

6.00%, 07/15/2023(3)

     542,700   
2,645,000  

6.00%, 02/01/2025(3)

     2,612,255   
1,692,000  

PRA Holdings, Inc.
9.50%, 10/01/2023(3)

     1,852,740   
2,055,000  

Quintiles Transnational Corp.
4.88%, 05/15/2023(3)

     2,080,687   
 

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

  

1,155,000  

5.50%, 03/01/2023(3)

     1,019,288   
1,335,000  

5.88%, 05/15/2023(3)

     1,194,825   
    

 

 

 
     9,302,495   
    

 

 

 


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Pipelines - 1.0%

  

 

Energy Transfer Equity L.P.

  

    $            2,230,000  

5.50%, 06/01/2027

   $ 1,583,300   
1,592,000  

7.50%, 10/15/2020

     1,400,960   
    

 

 

 
       2,984,260   
    

 

 

 
 

REITS - 0.4%

  

1,095,000  

Equinix, Inc.
5.88%, 01/15/2026

     1,133,325   
    

 

 

 
 

Retail - 2.7%

  

1,415,000  

CEC Entertainment, Inc.
8.00%, 02/15/2022

     1,223,975   
1,455,000  

Chinos Intermediate Holdings A, Inc.
7.75%, 05/01/2019(3)(8)

     363,750   
2,660,000  

L Brands, Inc.
6.88%, 11/01/2035(3)

     2,749,775   
2,480,000  

Michaels Stores, Inc.
5.88%, 12/15/2020(3)

     2,554,400   
1,305,000  

Party City Holdings, Inc.
6.13%, 08/15/2023(3)

     1,265,850   
    

 

 

 
       8,157,750   
    

 

 

 
 

Semiconductors - 3.0%

  

2,350,000  

Entegris, Inc.
6.00%, 04/01/2022(3)

     2,385,250   
3,575,000  

Freescale Semiconductor, Inc.
6.00%, 01/15/2022(3)

     3,744,812   
 

Sensata Technologies B.V.

  

2,075,000  

5.00%, 10/01/2025(3)

     1,997,188   
685,000  

5.63%, 11/01/2024(3)

     698,700   
    

 

 

 
       8,825,950   
    

 

 

 
 

Shipbuilding - 0.1%

  

430,000  

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(3)

     442,900   
    

 

 

 
 

Software - 7.4%

  

 

Activision Blizzard, Inc.

  

3,362,000  

5.63%, 09/15/2021(3)

     3,530,100   
1,465,000  

6.13%, 09/15/2023(3)

     1,567,550   
2,861,000  

Audatex North America, Inc.
6.00%, 06/15/2021(3)

     2,882,457   
 

Emdeon, Inc.

  

1,035,000  

6.00%, 02/15/2021(3)

     962,550   
1,625,000  

11.00%, 12/31/2019

     1,690,000   
 

First Data Corp.

  

2,485,000  

5.38%, 08/15/2023(3)

     2,534,700   
3,565,000  

5.75%, 01/15/2024(3)

     3,538,262   
1,795,000  

7.00%, 12/01/2023

     1,808,463   
1,434,000  

Infor Software Parent LLC
7.13%, 05/01/2021(3)(8)

     1,021,725   
2,205,000  

Infor US, Inc.
6.50%, 05/15/2022(3)

     1,923,863   
 

MSCI, Inc.

  

180,000  

5.25%, 11/15/2024(3)

     185,625   
580,000  

5.75%, 08/15/2025(3)

     613,350   
    

 

 

 
               22,258,645   
    

 

 

 
 

Telecommunications - 9.5%

  

 

Alcatel-Lucent USA, Inc.

  

3,070,000  

6.45%, 03/15/2029

     3,177,450   
660,000  

6.50%, 01/15/2028

     668,250   
601,000  

6.75%, 11/15/2020(3)

     646,075   
 

Altice Financing S.A.

  

235,000  

6.50%, 01/15/2022(3)

     233,825   
530,000  

6.63%, 02/15/2023(3)

     520,725   
 

Frontier Communications Corp.

  

765,000  

10.50%, 09/15/2022(3)

     743,963   


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    $            1,865,000  

11.00%, 09/15/2025(3)

   $ 1,797,394   
 

Level 3 Financing, Inc.

  

1,880,000  

5.38%, 08/15/2022

     1,908,200   
2,245,000  

6.13%, 01/15/2021

     2,351,637   
1,620,000  

SoftBank Group Corp.
4.50%, 04/15/2020(3)

     1,612,904   
 

Sprint Communications, Inc.

  

2,480,000  

7.00%, 03/01/2020(3)

     2,380,800   
1,533,000  

9.00%, 11/15/2018(3)

     1,563,660   
 

Sprint Corp.

  

1,815,000  

7.25%, 09/15/2021

     1,306,800   
1,680,000  

7.88%, 09/15/2023

     1,197,000   
2,990,000  

Syniverse Holdings, Inc.
9.13%, 01/15/2019

     1,136,200   
 

T-Mobile USA, Inc.

  

2,775,000  

6.63%, 11/15/2020

     2,854,087   
930,000  

6.63%, 04/28/2021

     961,388   
    EUR            3,075,000  

Wind Acquisition Finance S.A.
4.00%, 07/15/2020(3)

     3,256,198   
    

 

 

 
     28,316,556   
    

 

 

 
 

Total Corporate Bonds
(cost $295,626,768)

          269,790,283   
    

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 0.9%(9)

  
 

Electric - 0.3%

  

$            3,200,000  

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(1)(7)

     964,448   
    

 

 

 
 

Insurance - 0.1%

  

485,000  

Asurion LLC
8.50%, 03/03/2021

     408,093   
    

 

 

 
 

Machinery-Diversified - 0.3%

  

1,015,658  

Gardner Denver, Inc.
4.25%, 07/30/2020

     912,437   
    

 

 

 
 

Semiconductors - 0.2%

  

470,000  

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     468,825   
    

 

 

 
 

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $4,303,167)

     2,753,803   
    

 

 

 

Convertible Bonds - 0.6%

  
 

Home Builders - 0.3%

  

873,000  

M/I Homes, Inc.
3.00%, 03/01/2018

     808,617   
    

 

 

 
 

Oil & Gas - 0.3%

  

1,645,000  

Cobalt International Energy, Inc.
2.63%, 12/01/2019

     831,753   
    

 

 

 
 

Total Convertible Bonds
(cost $2,644,093)

     1,640,370   
    

 

 

 

Common Stocks - 0.1%

  
 

Energy - 0.1%

  

104,555,002  

KCA Deutag*(2)(3)(10)

     410,378   
    

 

 

 
 

Total Common Stocks
(cost $1,416,929)

     410,378   
    

 

 

 

Preferred Stocks - 0.9%

  
 

Diversified Financials - 0.9%

  

108,616  

GMAC Capital Trust I Series 2

     2,764,277   
    

 

 

 
 

Total Preferred Stocks
(cost $2,566,651)

     2,764,277   
    

 

 

 
 

Total Long-Term Investments
(cost $307,473,528)

     277,359,111   

Short-Term Investments - 5.2%

  
 

Other Investment Pools & Funds - 5.2%

  

15,740,403  

Fidelity Money Market Class 1

     15,740,403   
    

 

 

 


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Short-Term Investments
(cost $15,740,403)

        15,740,403   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $323,213,931)^

     97.9%       $     293,099,514   
  

Other Assets and Liabilities

     2.1%         6,137,965   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 299,237,479   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity Industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 3,502,853   

Unrealized Depreciation

     (33,617,270
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (30,114,417
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(2) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $410,378, which represents 0.1% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $133,976,057, which represents 44.8% of total net assets.
(4) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(5) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $7,486,692, which represents 2.5% of total net assets.
(6) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(7) The issuer is in bankruptcy. However, the investment held by the Fund is current with respect to interest payments.
(8) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(9) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(10) The following security is considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

          Period
          Acquired                 
   Shares/ Par      Security    Cost    
          03/2011              104,555,002      KCA Deutag    $             1,416,929     

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $410,378, which represents 0.1% of total net assets.


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   

  Notional
  Amount (a)

     (Pay)/Receive    
Fixed Rate
   Expiration  
Date  
     Cost Basis      Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                    

Buy protection:

                    

CDX.NA.HY.25

     USD         12,905,000       5.00%            12/20/20       $   337,633       $     72,870       $     (264,763
              

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on indices:

                    

Sell protection:

                    

CDX.NA.HY.23

     USD         475,300       5.00%            12/20/19       $ 21,252       $ 20,431       $ (821
              

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                    
              

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

               $ 358,885       $ 93,301       $ (265,584
              

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell              Delivery Date              Counterparty    Contract  
Amount  
      Market Value †     

  Unrealized    

  Appreciation/    

  (Depreciation)    

 

 

 

EUR

     Sell                02/29/16        SSG    $   5,910,557       $             5,909,104       $ 1,453      

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
SSG   

State Street Global Markets LLC

  

Currency Abbreviations:

    
EUR   

Euro

  
USD   

United States Dollar

  

Index Abbreviations:

    
CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

  

Other Abbreviations:

    
LIBOR   

London Interbank Offered Rate

  
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

  


 

  The Hartford High Yield Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Security Type

as of January 31, 2016

 

Category

 

      Percentage of Net
    Assets

 

 

Equity Securities

 

Common Stocks

    0.1  %     

Preferred Stocks

    0.9          
 

 

 

 

Total

    1.0  %     
 

 

 

 

Fixed Income Securities

 

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

    0.0  %     

Convertible Bonds

    0.6          

Corporate Bonds

    90.2          

Senior Floating Rate Interests

    0.9          
 

 

 

 

Total

    91.7  %     
 

 

 

 

Short-Term Investments

    5.2          

Other Assets & Liabilities

    2.1          
 

 

 

 

Total

    100.0  %     
 

 

 

 


 

The Hartford High Yield Fund  

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total

 

    Level 1(1)

 

    Level 2(1)

 

    Level 3

 

 

Assets

        

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ —       $ —       $ —       $ —    

Corporate Bonds

          269,790,283         —         269,790,283         —    

Senior Floating Rate Interests

     2,753,803         —         2,753,803         —    

Convertible Bonds

     1,640,370         —         1,640,370         —    

Common Stocks

        

Energy

     410,378         —         —         410,378    

Preferred Stocks

     2,764,277         2,764,277         —         —    

Short-Term Investments

     15,740,403         15,740,403         —         —    

Foreign Currency Contracts(2)

     1,453         —         1,453         —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 293,100,967       $         18,504,680       $      274,185,909       $         410,378    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

        

Swaps - Credit Default(2)

   $ (265,584)      $ —       $ (265,584)      $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ (265,584)      $ —       $ (265,584)      $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

      Common Stocks     Total  

 

 

 Beginning balance

     $ 485,135       $                 485,135    

 Purchases

     -             -        

 Sales

     -             -        

 Accrued discounts/(premiums)

     -             -        

 Total realized gain/(loss)

     -             -        

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (74,757     (74,757)   

 Transfers into Level 3 (1)

     -            -        

 Transfers out of Level 3 (1)

     -            -        

 

 

 Ending balance

     $                 410,378       $ 410,378    
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(74,757).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 3.8%

  
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 0.2%

  
$        1,360,000   

HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.70%, 02/25/2036(1)

   $           1,173,736   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 0.1%

  
1,303,229   

GSAA Home Equity Trust
5.99%, 06/25/2036(1)

     687,611   
767,838   

Renaissance Home Equity Loan Trust
6.12%, 11/25/2036(2)

     422,394   
     

 

 

 
        1,110,005   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 3.5%

  
1,768,511   

Adjustable Rate Mortgage Trust
0.70%, 11/25/2035(1)

     1,608,076   
378,863   

Banc of America Alternative Loan Trust
6.23%, 10/25/2036(2)

     241,510   
1,650,833   

Banc of America Funding Trust
6.05%, 10/25/2036(2)

     1,371,775   
590,044   

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.66%, 10/25/2035(1)

     578,756   
998,654   

Chase Mortgage Finance Trust
2.68%, 12/25/2035(1)

     922,868   
  

Connecticut Avenue Securities

  
1,117,000   

3.03%, 05/25/2024(1)

     947,694   
525,000   

3.33%, 07/25/2024(1)

     461,456   
1,318,000   

3.43%, 07/25/2024(1)

     1,157,671   
616,000   

4.43%, 05/25/2025(1)

     565,692   
593,000   

4.73%, 02/25/2025(1)

     561,551   
585,000   

4.83%, 01/25/2024(1)

     569,805   
582,000   

5.33%, 11/25/2024(1)

     565,308   
562,000   

5.68%, 10/25/2023(1)

     576,400   
634,796   

Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust
0.58%, 12/25/2036(1)

     512,028   
1,113,165   

GSR Mortgage Loan Trust
2.76%, 10/25/2035(1)

     981,547   
  

HarborView Mortgage Loan Trust

  
761,450   

0.62%, 01/19/2038(1)

     618,688   
763,344   

1.43%, 10/25/2037(1)

     652,239   
3,338,207   

IndyMac Index Mortgage Loan Trust
0.72%, 01/25/2036(1)

     2,137,078   
1,632,549   

JP Morgan Mortgage Trust
2.75%, 01/25/2037(1)

     1,431,999   
726,164   

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(1)

     617,088   
1,529,717   

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.67%, 05/25/2037(1)

     958,875   
153,139   

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(1)

     124,109   
  

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
374,789   

3.36%, 02/25/2036(1)

     337,254   
710,319   

6.00%, 07/25/2037

     642,947   
926,710   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.66%, 06/25/2035(1)

     806,853   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
868,513   

0.85%, 06/25/2044(1)

     780,561   
1,471,359   

1.29%, 08/25/2046(1)

     1,216,418   
  

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust

  
301,462   

0.52%, 02/25/2037(1)

     193,533   
1,096,497   

1.12%, 11/25/2046(1)

     754,677   
     

 

 

 
        22,894,456   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $26,123,551)

     25,178,197   
     

 

 

 


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Government Obligations - 3.0%

  
  

Brazil - 1.3%

  
  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B

  
BRL       10,214,821   

6.00%, 08/15/2016(3)

   $           2,571,731   
23,452,110   

6.00%, 08/15/2022(3)

     5,546,931   
     

 

 

 
        8,118,662   
     

 

 

 
  

Colombia - 0.4%

  
  

Colombian TES

  
COP 4,629,977,856   

3.50%, 03/10/2021(3)

     1,398,806   
4,526,630,136   

4.75%, 02/23/2023(3)

     1,438,063   
     

 

 

 
        2,836,869   
     

 

 

 
  

Russia - 0.2%

  
RUB    103,675,000   

Russian Federal Bond - OFZ
14.42%, 01/29/2020(1)

     1,416,234   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.8%

  
  

Turkey Government Bond

  
TRY      12,010,389   

2.00%, 04/16/2025(3)

     3,786,629   
3,752,508   

2.50%, 05/04/2016(3)

     1,272,801   
     

 

 

 
        5,059,430   
     

 

 

 
  

Uruguay - 0.3%

  
UYU      65,529,494   

Uruguay Government International Bond
4.25%, 04/05/2027(3)

     1,882,219   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $22,171,328)

     19,313,414   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 4.7%(4)

  
  

Aerospace/Defense - 0.1%

  
$           506,618   

BE Aerospace, Inc.
4.00%, 12/16/2021

     505,985   
     

 

 

 
  

Airlines - 0.1%

  
997,500   

Delta Air Lines, Inc.
3.25%, 08/24/2022

     994,537   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 0.2%

  
1,436,268   

Chrysler Group LLC
3.50%, 05/24/2017

     1,429,991   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.1%

  
640,000   

Goodyear Tire and Rubber Co.
3.75%, 04/30/2019

     639,360   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.2%

  
1,273,546   

RPI Finance Trust
3.25%, 11/09/2018

     1,266,389   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.1%

  
570,645   

Ineos U.S. Finance LLC
3.75%, 05/04/2018

     549,246   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.1%

  
685,000   

Delos Finance S.a.r.l.
3.50%, 03/06/2021

     681,863   
     

 

 

 
  

Electric - 0.2%

  
1,185,188   

Calpine Corp.
4.00%, 10/09/2019

     1,152,429   
     

 

 

 
  

Energy-Alternate Sources - 0.1%

  
848,495   

MEG Energy Corp.
3.75%, 03/31/2020

     654,555   
     

 

 

 
  

Food - 0.1%

  
265,000   

Albertsons LLC
5.50%, 12/21/2022

     258,706   
130,000   

B&G Foods, Inc.
3.75%, 11/02/2022

     129,675   
335,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

     319,925   
     

 

 

 
        708,306   
     

 

 

 


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Healthcare-Products - 0.1%

  
$          482,603   

Truven Health Analytics, Inc.
4.50%, 06/06/2019

   $ 463,902   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 0.6%

  
  

Community Health Systems, Inc.

  
110,712   

3.75%, 12/31/2019

     106,229   
203,708   

4.00%, 01/27/2021

     195,814   
1,955,000   

HCA, Inc.
3.36%, 05/01/2018

     1,951,833   
1,465,774   

IMS Health, Inc.
3.50%, 03/17/2021

     1,435,081   
338,523   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     329,721   
     

 

 

 
        4,018,678   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.1%

  
725,945   

Asurion LLC
5.00%, 05/24/2019

     681,938   
     

 

 

 
  

Media - 0.3%

  
300,000   

Charter Communications Operating LLC
3.50%, 01/24/2023

     299,514   
460,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     458,708   
544,500   

Numericable U.S. LLC
4.50%, 05/21/2020

     523,128   
673,321   

Virgin Media Investment Holdings Ltd.
3.50%, 06/30/2023

     659,168   
     

 

 

 
        1,940,518   
     

 

 

 
  

Mining - 0.1%

  
448,250   

Minerals Technologies, Inc.
3.75%, 05/09/2021

     438,164   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.1%

  
1,200,250   

Energy Transfer Equity L.P.
3.25%, 12/02/2019

     895,687   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.3%

  
500,639   

Berry Plastics Holding Corp.
3.50%, 02/08/2020

     493,390   
199,500   

Owens-Illinois, Inc.
3.50%, 09/01/2022

     198,851   
1,050,803   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

               1,044,803   
     

 

 

 
        1,737,044   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.2%

  
405,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     399,621   
859,688   

Grifols Worldwide Operations USA, Inc.
3.43%, 02/27/2021

     856,249   
     

 

 

 
        1,255,870   
     

 

 

 
  

Retail - 0.1%

  
145,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     144,275   
290,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(5)

     288,008   
323,412   

Michaels Stores, Inc.
4.00%, 01/28/2020

     320,481   
     

 

 

 
        752,764   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.3%

  
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
485,000   

0.00%, 02/01/2023(5)

     476,891   
1,151,343   

3.75%, 05/06/2021

     1,149,547   


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          325,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

   $ 324,187   
     

 

 

 
        1,950,625   
     

 

 

 
  

Software - 0.7%

  
975,000   

First Data Corp.
4.18%, 07/08/2022

     955,744   
770,504   

Infor US, Inc.
3.75%, 06/03/2020

     724,466   
1,002,188   

Kronos, Inc.
4.50%, 10/30/2019

     982,565   
1,698,010   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     1,691,642   
  

SS&C Technologies, Inc.

  
259,890   

4.01%, 07/08/2022

     258,591   
36,165   

4.02%, 07/08/2022

     35,984   
     

 

 

 
        4,648,992   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 0.5%

  
630,000   

Level 3 Financing, Inc.
3.50%, 05/31/2022

     620,235   
275,000   

T-Mobile USA, Inc.
3.50%, 11/09/2022

     275,052   
1,005,146   

Telesat Canada
3.50%, 03/28/2019

     985,043   
996,490   

Univision Communications, Inc.
4.00%, 03/01/2020

     971,039   
  

Ziggo Financing Partnership

  
305,074   

3.50%, 01/15/2022

     295,504   
196,596   

3.51%, 01/15/2022

     190,429   
323,330   

3.60%, 01/15/2022

     313,187   
     

 

 

 
        3,650,489   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $31,863,368)

             31,017,332   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 1.1%

  
  

FHLMC - 1.1%

  
2,352,000   

3.03%, 12/25/2027(1)

     2,330,911   
2,170,000   

3.28%, 04/25/2028(1)

     2,169,830   
512,000   

4.03%, 04/25/2024(1)

     459,279   
603,000   

4.42%, 08/25/2024(1)

     565,307   
591,000   

4.68%, 11/25/2023(1)

     575,043   
583,000   

4.93%, 02/25/2024(1)

     554,522   
584,000   

4.98%, 10/25/2024(1)

     562,070   
     

 

 

 
        7,216,962   
     

 

 

 
  

FNMA - 0.0%

  
1,418   

FNMA
10.50%, 12/01/2018

     1,426   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $7,464,672)

     7,218,388   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 87.5%

  
  

U.S. Treasury Securities - 87.5%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 9.9%

  
562,054   

2.00%, 01/15/2026(3)

     638,392   
32,002,060   

2.38%, 01/15/2025(3)

     37,063,218   
22,573,810   

2.50%, 01/15/2029(3)

     27,242,887   
     

 

 

 
        64,944,497   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 77.6%

  
19,725,087   

0.13%, 04/15/2017(3)

     19,738,954   
46,436,578   

0.13%, 04/15/2018(3)

     46,657,895   
21,302,128   

0.13%, 04/15/2019(3)

     21,414,454   
3,547,390   

0.13%, 04/15/2020(3)

     3,556,120   
43,622,991   

0.13%, 01/15/2022(3)(6)

     43,107,236   
41,790,944   

0.13%, 07/15/2022(3)

     41,338,222   
41,476,077   

0.13%, 01/15/2023(3)

     40,543,944   


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$      46,341,351   

0.13%, 07/15/2024(3)

     $ 44,940,266   
47,843,978   

0.38%, 07/15/2023(3)

       47,708,149   
5,835,130   

0.38%, 07/15/2025(3)

       5,766,218   
32,698,755   

0.63%, 07/15/2021(3)

       33,543,887   
58,954,144   

0.63%, 01/15/2024(3)

       59,446,942   
19,661,829   

1.13%, 01/15/2021(3)

       20,611,888   
27,781,416   

1.38%, 07/15/2018(3)

       28,964,293   
15,102,976   

1.38%, 01/15/2020(3)

       15,912,994   
22,430,000   

1.63%, 06/30/2020(7)

               22,764,700   
11,055,100   

2.13%, 01/15/2019(3)

       11,793,260   
588   

2.38%, 01/15/2017(3)

       602   
       

 

 

 
          507,810,024   
       

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $574,983,798)

       572,754,521   
       

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $662,606,717)

       655,481,852   

Short-Term Investments - 0.1%

    
  

Other Investment Pools & Funds - 0.1%

    
621,242   

Fidelity Money Market Class 1

       621,242   
       

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $621,242)

       621,242   
       

 

 

 
  

Total Investments
(cost $663,227,959)^

     100.2%      $ 656,103,094   
  

Other Assets and Liabilities

     (0.2)%        (1,371,655
     

 

 

   

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%      $ 654,731,439   
     

 

 

   

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 749,932   

Unrealized Depreciation

     (7,874,797
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $         (7,124,865
  

 

 

 

 

(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(3) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(4) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(5) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(6) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.
(7) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with OTC swap contracts.


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
   Notional
Amount
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Short position contracts:

              

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     130       03/31/2016    $       15,578,821       $       15,687,344       $           (108,523)    
              

 

 

 

    

              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ (108,523)    
              

 

 

 

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   Counter-
party
  Notional
Amount (a)
   

(Pay)/Receive
Fixed

Rate/Implied
Credit Spread (b)

    Expiration    
Date    
    Upfront
Premiums
Paid
    Upfront
Premiums
Received
   

Market

Value †

    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

    Sell protection:

                 

CMBX.NA.AAA.7

  CBK     USD        8,900,000        0.50%          01/17/47      $ —          $ (233,507)       $ (397,014)       $ (163,507)   

CMBX.NA.AAA.8

  CBK     USD        18,100,000        0.50%          10/17/57        —            (672,505)         (1,077,290)         (404,785)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

            $ —          $ (906,012)       $ (1,474,304)       $ (568,292)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                 
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total traded indices

            $ —          $ (906,012)       $ (1,474,304)       $ (568,292)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

                 
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total OTC contracts

            $           —          $ (906,012)       $ (1,474,304)       $ (568,292)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Counter-
party
      Payments made
    by Fund
 

          Payments received

          by Fund

 

Notional

Amount

    Expiration        
Date        
    Upfront     
Premiums     
Paid     
    Upfront    
Premiums    
Received    
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

BCLY

  1.41% Fixed   CPURNSA     USD        16,050,000        01/15/18      $             —         $         —          $    (237,250)      $    (237,250)   

BCLY

  2.16% Fixed   CPURNSA     USD        2,045,000        09/22/25        —           —            (19,110)        (19,110)   

BCLY

  2.16% Fixed   CPURNSA     USD        3,350,000        09/22/25        —           —            (31,258)        (31,258)   

DEUT

  1.11% Fixed   CPURNSA     USD        18,925,000        01/15/17        —           —            (163,369)        (163,369)   

DEUT

  1.44% Fixed   CPURNSA     USD        16,190,000        09/11/20        —           —            (56,584)        (56,584)   

DEUT

  2.17% Fixed   CPURNSA     USD        3,360,000        09/22/25        —           —            (32,890)        (32,890)   

JPM

  1.81% Fixed   CPURNSA     USD        9,605,000        09/11/25        —           —            (147,455)        (147,455)   

MSC

  1.81% Fixed   CPURNSA     USD        10,385,000        09/23/25        —           —            (159,550)        (159,550)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

            $           $            $ (847,466)      $ (847,466)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell                Delivery Date          Counterparty    Contract  
Amount  
     Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 

AUD

   Buy        02/29/16    WEST    $ 6,559,348       $ 6,615,369       $ 56,021     

AUD

   Buy        02/29/16    CBA      3,892,773         3,921,867         29,094     

AUD

   Sell        02/29/16    HSBC      3,922,017         3,933,176         (11,159)    

BRL

   Buy        02/02/16    SCB      3,007,352         3,015,328         7,976     

BRL

   Buy        03/02/16    DEUT      2,944,104         2,988,888         44,784     

BRL

   Sell        02/02/16    DEUT      2,968,512         3,015,329         (46,817)    

BRL

   Sell        03/02/16    SCB        10,971,495               10,582,107         389,388     

CAD

   Buy        02/29/16    BMO      8,975,026         9,107,002                         131,976     

CAD

   Buy        02/29/16    RBC      2,610,527         2,627,596         17,069     

CAD

   Sell        02/29/16    RBC      3,785,292         3,810,407         (25,115)    

CHF

   Buy        02/29/16    BNP      2,177,592         2,175,506         (2,086)    

CHF    

   Sell        02/29/16    CSFB      6,475,606         6,419,015         56,591     


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CLP

   Sell        03/16/16    SSG    $ 248,266       $ 246,248       $ 2,018     

COP

   Sell        03/16/16    SCB          2,623,393                 2,607,913         15,480     

COP

   Sell        03/16/16    SSG      276,978         277,904         (926)    

EUR

   Sell        02/29/16    SSG      9,165,647         9,163,393         2,254     

GBP

   Buy        02/29/16    UBS      2,640,905         2,623,331         (17,574)    

JPY

   Buy        02/29/16    DEUT      1,305,194         1,307,534         2,340     

JPY

   Buy        02/29/16    SSG      1,305,302         1,307,543         2,241     

JPY

   Sell        02/29/16    BNP      3,939,465         3,853,495         85,970     

JPY

   Sell        02/29/16    HSBC      3,937,559         3,853,496         84,063     

JPY

   Sell        02/29/16    DEUT      1,320,282         1,294,559         25,723     

MXN

   Buy        03/16/16    MSC      4,906,461         4,626,609         (279,852)    

MXN

   Sell        03/16/16    RBC      4,796,885         4,529,005                         267,880     

RUB

   Sell        03/16/16    CBK      786,425         726,150         60,275     

RUB

   Sell        03/16/16    JPM      772,444         727,693         44,751     

TRY

   Sell        03/16/16    BCLY      4,969,131         4,968,300         831     

UYU

   Sell        03/16/16    HSBC      449,280         441,212         8,068     

UYU

   Sell        03/16/16    HSBC      650,094         643,432         6,662     

UYU

   Sell        03/16/16    HSBC      753,329         753,711         (382)    
                    

 

 

 

Total

  

   $ 957,544     
                    

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

   

Counterparty Abbreviations:

   
BCLY   

Barclays

 
BMO   

Bank of Montreal

 
BNP   

BNP Paribas Securities Services

 
CBA   

Commonwealth Bank of Australia

 
CBK   

Citibank NA

 
CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

 
DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

 
HSBC   

HSBC Bank USA

 
JPM   

JP Morgan Chase & Co.

 
MSC   

Morgan Stanley

 
RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

 
SCB   

Standard Chartered Bank

 
SSG   

State Street Global Markets LLC

 
UBS   

UBS AG

 
WEST   

Westpac International

 

Currency Abbreviations:

   
AUD   

Australian Dollar

 
BRL   

Brazilian Real

 
CAD   

Canadian Dollar

 
CHF   

Swiss Franc

 
CLP   

Chilean Peso

 
COP   

Colombian Peso

 
EUR   

Euro

 
GBP   

British Pound

 
JPY   

Japanese Yen

 
MXN   

Mexican Peso

 
RUB   

Russian Ruble

 
TRY   

Turkish Lira

 
UYU   

Uruguayan Peso

 

Index Abbreviations:

   
CMBX.NA   

Markit Commercial Mortgage Backed North American

 
CPURNSA   

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted

 

Other Abbreviations:

   
CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

 
FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

 
FNMA   

Federal National Mortgage Association

 
OTC   

Over-the-Counter

 


 

  The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Diversification by Security Type

as of January 31, 2016

 

Category

 

     Percentage of Net
   Assets

 

 

 

Fixed Income Securities

 

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

    3.8  %       

Foreign Government Obligations

    3.0            

Senior Floating Rate Interests

    4.7            

U.S. Government Agencies

    1.1            

U.S. Government Securities

    87.5            
 

 

 

 

Total

    100.1  %       
 

 

 

 

Short-Term Investments

    0.1            

Other Assets & Liabilities

    (0.2)           
 

 

 

 

Total

    100.0  %       
 

 

 

 


 

The Hartford Inflation Plus Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total     Level 1(1)     Level 2(1)     Level 3  

Assets

        

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 25,178,197       $ —       $ 25,178,197       $ —    

Foreign Government Obligations

     19,313,414         —         19,313,414         —    

Senior Floating Rate Interests

     31,017,332         —         31,017,332         —    

U.S. Government Agencies

     7,218,388         —         7,218,388         —    

U.S. Government Securities

     572,754,521         —         572,754,521         —    

Short-Term Investments

     621,242         621,242         —         —    

Foreign Currency Contracts(2)

     1,341,455         —         1,341,455         —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $      657,444,549       $ 621,242       $      656,823,307       $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

        

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (383,911)      $ —       $ (383,911)      $ —    

Futures Contracts(2)

     (108,523)        (108,523)        —         —    

Swaps - Credit Default(2)

     (568,292)        —         (568,292)        —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (847,466)        —         (847,466)        —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ (1,908,192)      $           (108,523)      $ (1,799,669)      $                   —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 95.7%

  
  

Argentina - 0.7%

  
1,148   

Banco Macro S.A. ADR*

   $ 73,438   
3,218   

Grupo Financiero Galicia S.A. ADR

     87,819   
2,957   

Pampa Energia S.A. ADR*

     66,207   
     

 

 

 
        227,464   
     

 

 

 
  

Australia - 5.2%

  
3,691   

AGL Energy Ltd.

     49,224   
12,787   

AMP Ltd.

     49,277   
6,487   

APA Group

     39,545   
36,125   

Aquarius Platinum Ltd.*

     6,306   
5,720   

Asciano Ltd.

     36,263   
1,279   

ASX Ltd.

     38,687   
19,672   

AusNet Services

     20,601   
5,796   

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

     100,613   
2,892   

Bank of Queensland Ltd.

     27,090   
10,173   

BHP Billiton plc

     98,781   
6,804   

Brambles Ltd.

     54,353   
4,426   

Coca-Cola Amatil Ltd.

     26,497   
2,636   

Commonwealth Bank of Australia

     149,001   
6,513   

Dexus Property Group REIT

     34,352   
9,648   

Goodman Group REIT

     42,246   
11,366   

GPT Group REIT

     39,759   
11,575   

Insurance Australia Group Ltd.

     43,781   
24,985   

Mirvac Group REIT

     34,115   
5,521   

National Australia Bank Ltd.

     109,680   
806   

Ramsay Health Care Ltd.

     34,993   
69,216   

Resolute Mining Ltd.*

     15,970   
21,046   

Scentre Group REIT

     65,743   
2,472   

Sonic Healthcare Ltd.

     32,589   
18,773   

Spotless Group Holdings Ltd.

     14,025   
14,318   

Stockland REIT

     42,010   
5,680   

Suncorp Group Ltd.

     47,386   
7,554   

Sydney Airport

     35,571   
10,916   

Tatts Group Ltd.

     32,472   
16,409   

Telstra Corp. Ltd.

     66,118   
7,987   

Transurban Group

     61,577   
19,955   

Vicinity Centres REIT

     41,544   
3,072   

Wesfarmers Ltd.

     92,691   
9,433   

Western Areas Ltd.

     12,836   
8,229   

Westfield Corp. REIT

     58,579   
     

 

 

 
        1,654,275   
     

 

 

 
  

Austria - 0.0%

  
274   

Zumtobel Group AG

     5,687   
     

 

 

 
  

Belgium - 2.1%

  
1,756   

Ageas

     71,313   
5,336   

AGFA-Gevaert N.V.*

     22,773   
2,102   

Anheuser-Busch InBev N.V.

     264,361   
1,070   

Bekaert S.A.

     34,474   
577   

Colruyt S.A.

     30,852   
475   

Groupe Bruxelles Lambert S.A.

     36,113   
1,844   

Mobistar S.A.*

     38,321   
1,053   

Proximus

     36,399   
1,628   

UCB S.A.

     139,196   
     

 

 

 
                    673,802   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.7%

  
3,500   

Cia Paranaense de Energia (Preference Shares)

     19,295   
22,000   

Kroton Educacional S.A.

     46,752   
1,400   

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.

     14,491   
5,800   

Natura Cosmeticos S.A.

     32,496   
400   

Petro Rio S.A.*

     146   
5,365   

Petroleo Brasileiro S.A. ADR*

     18,616   
2,200   

Raia Drogasil S.A.

     22,815   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

9,350   

Suzano Papel e Celulose S.A. Class A, (Preference Shares)

   $ 37,285   
1,900   

Telefonica Brasil S.A. (Preference Shares)

     16,512   
     

 

 

 
        208,408   
     

 

 

 
  

Canada - 6.5%

  
575   

Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B

     25,029   
787   

Atco Ltd. Class I

     21,814   
1,616   

Bank of Montreal

     86,770   
3,244   

Bank of Nova Scotia

     132,895   
2,660   

Barrick Gold Corp.

     26,450   
861   

BCE, Inc.

     34,682   
2,467   

Brookfield Asset Management, Inc. Class A

     74,473   
1,119   

Canadian Imperial Bank of Commerce

     72,880   
2,339   

Canadian National Railway Co.

     126,809   
2,800   

Canadian Natural Resources Ltd.

     59,942   
435   

Canadian Tire Corp. Ltd. Class A

     35,445   
1,036   

Canadian Utilities Ltd. Class A

     26,719   
5,750   

Centerra Gold, Inc.

     26,187   
1,536   

CI Financial Corp.

     33,924   
1,125   

Descartes Systems Group, Inc. (The)*

     20,028   
9,239   

Eldorado Gold Corp.

     20,695   
1,401   

Empire Co., Ltd.

     26,482   
1,809   

EnCana Corp.

     7,942   
1,378   

First Capital Realty, Inc.

     18,414   
1,514   

Fortis, Inc.

     43,997   
390   

George Weston Ltd.

     30,069   
1,322   

Gildan Activewear, Inc.

     33,369   
1,573   

Great-West Lifeco, Inc.

     38,985   
1,410   

H&R REIT

     18,972   
861   

IGM Financial, Inc.

     22,070   
707   

Intact Financial Corp.

     42,393   
18,300   

Ivanhoe Mines Ltd. Class A*

     8,883   
14,343   

Kinross Gold Corp.*

     23,523   
1,040   

Loblaw Cos. Ltd.

     48,841   
1,650   

Magna International, Inc.

     57,324   
5,343   

Manulife Financial Corp.

     74,258   
1,444   

Metro, Inc.

     42,684   
1,533   

National Bank of Canada

     43,739   
1,781   

Northern Dynasty Minerals Ltd.*

     483   
568   

Onex Corp.

     33,949   
2,247   

Painted Pony Petroleum Ltd.*

     6,737   
1,911   

Power Corp. of Canada

     40,528   
1,464   

Power Financial Corp.

     33,786   
1,430   

RioCan REIT

     25,254   
1,470   

Rogers Communications, Inc. Class B

     50,336   
2,402   

Royal Bank of Canada

     124,395   
1,586   

Saputo, Inc.

     38,945   
2,154   

Shaw Communications, Inc. Class B

     37,286   
2,074   

Sun Life Financial, Inc.

     59,486   
1,425   

Suncor Energy, Inc.

     33,751   
1,237   

TELUS Corp.

     34,411   
3,220   

Toronto-Dominion Bank

     122,166   
5,850   

Uranium Participation Corp.*

     21,172   
     

 

 

 
        2,069,372   
     

 

 

 
  

Chile - 0.6%

  
34,399   

AES Gener S.A.

     15,194   
32,200   

Aguas Andinas S.A. Class A

     16,149   
229,236   

Banco de Chile

     23,608   
435   

Banco de Credito e Inversiones

     16,831   
588,176   

Banco Santander Chile

     25,509   
81,261   

Colbun S.A.

     20,556   
24,993   

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

     32,572   
131,878   

Enersis S.A.

     31,470   
     

 

 

 
                    181,889   
     

 

 

 
  

China - 3.8%

  
1,615   

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     108,253   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

636   

Baidu, Inc. ADR*

   $ 103,840   
73,800   

Cosmo Lady China Holdings Co., Ltd.(1)

     66,299   
108,000   

Daphne International Holdings Ltd.*

     14,680   
14,000   

ENN Energy Holdings Ltd.

     63,127   
31,388   

Fosun International Ltd.

     41,586   
33,600   

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H*(1)

     68,429   
28,000   

Huadian Fuxin Energy Corp. Ltd. Class H

     5,494   
3,441   

iKang Healthcare Group, Inc. ADR*

     71,573   
2,111   

Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A

     64,659   
1,719   

New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR

     53,994   
15,000   

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H

     67,960   
4,174   

Sinovac Biotech Ltd.*

     20,953   
1,550   

TAL Education Group ADR*

     74,353   
15,440   

Tencent Holdings Ltd.

     290,067   
6,006   

Vipshop Holdings Ltd. ADR*

     77,117   
12,800   

Wynn Macau Ltd.

     13,860   
     

 

 

 
        1,206,244   
     

 

 

 
  

Czech Republic - 0.1%

  
1,409   

CEZ AS

     23,432   
     

 

 

 
  

Denmark - 0.6%

  
1,511   

D/S Norden A/S*

     20,145   
1,306   

DSV A/S

     50,825   
3,874   

H. Lundbeck A/S*

     125,830   
     

 

 

 
                    196,800   
     

 

 

 
  

Finland - 0.3%

  
2,080   

Kone Oyj Class B

     91,425   
     

 

 

 
  

France - 6.8%

  
240   

Aeroports de Paris

     27,187   
769   

Air Liquide S.A.

     79,522   
432   

Alten S.A.

     24,316   
4,595   

BNP Paribas S.A.

     217,673   
1,349   

Carrefour S.A.

     38,394   
4,579   

Cie de Saint-Gobain

     188,720   
2,453   

Coface S.A.*

     20,118   
1,378   

Danone S.A.

     94,910   
293   

Devoteam S.A.

     10,857   
3,475   

Engie S.A.

     55,446   
718   

Essilor International S.A.

     89,076   
3,972   

Groupe Eurotunnel SE

     45,643   
459   

L’Oreal S.A.

     78,454   
1,823   

Metropole Television S.A.

     29,063   
2,479   

Orange S.A.

     44,016   
653   

Pernod Ricard S.A.

     76,423   
776   

Peugeot S.A.*

     11,539   
422   

Renault S.A.

     35,808   
3,118   

Rexel S.A.

     36,926   
1,009   

Safran S.A.

     65,366   
2,823   

Schneider Electric SE

     150,623   
920   

SCOR SE

     32,070   
1,461   

Societe Generale S.A.

     55,734   
518   

Sodexo S.A.

     50,732   
471   

Sopra Steria Group

     51,056   
2,767   

Suez Environnement Co.

     51,293   
471   

Thales S.A.

     35,850   
5,392   

Total S.A.

     239,518   
668   

Valeo S.A.

     86,799   
514   

Vicat S.A.

     27,749   
1,109   

Vinci S.A.

     75,132   
1,450   

Vivendi S.A.

     31,523   
1,425   

Zodiac Aerospace

     29,716   
     

 

 

 
            2,187,252   
     

 

 

 
  

Germany - 4.0%

  
784   

Allianz SE

     126,880   
1,872   

Beiersdorf AG

     172,774   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

4,431   

Deutsche Lufthansa AG*

   $ 64,975   
2,941   

E.ON SE

     30,136   
1,157   

Hamburger Hafen und Logistik AG

     16,079   
354   

Hannover Rueck SE

     37,257   
486   

Henkel AG & Co. KGaA

     44,814   
210   

Kabel Deutschland Holding AG

     26,906   
2,708   

Kontron AG*

     9,716   
286   

MAN SE

     28,898   
1,170   

METRO AG

     33,152   
444   

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen

     85,546   
1,276   

Rheinmetall AG

     91,170   
1,485   

RWE AG

     20,801   
1,127   

Salzgitter AG

     24,073   
1,664   

SAP SE

     132,596   
1,823   

Suedzucker AG

     27,575   
2,058   

TUI AG

     34,822   
5,050   

Vonovia SE

     153,918   
3,440   

Zalando SE*(1)

     118,468   
     

 

 

 
        1,280,556   
     

 

 

 
  

Greece - 0.6%

  
5,632   

Alpha Bank A.E.*

     11,422   
18,360   

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

     159,859   
3,023   

OPAP S.A.

     22,409   
     

 

 

 
                    193,690   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 2.4%

  
47,635   

AMVIG Holdings Ltd.

     17,841   
8,439   

Bank of East Asia Ltd.

     24,806   
4,013   

Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.

     37,744   
10,200   

China Merchants Holdings International Co., Ltd.

     28,153   
15,300   

China Resources Gas Group Ltd.

     38,180   
88,500   

China Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.*

     48,843   
7,123   

CLP Holdings Ltd.

     59,834   
432,000   

CST Mining Group Ltd.*

     4,287   
2,900   

Dah Sing Financial Holdings Ltd.

     13,632   
798,000   

G-Resources Group Ltd.

     18,391   
3,101   

Hang Seng Bank Ltd.

     51,562   
27,558   

Hong Kong & China Gas Co., Ltd.

     48,509   
8,950   

IMAX China Holding, Inc.*(1)

     57,249   
61,500   

Kingboard Laminates Holdings Ltd.

     24,904   
8,182   

MTR Corp. Ltd.

     37,044   
62,000   

New World Department Store China Ltd.*

     8,108   
97,000   

Pacific Basin Shipping Ltd.

     17,710   
5,745   

Power Assets Holdings Ltd.

     52,511   
41,950   

Sands China Ltd.

     146,521   
3,445   

Swire Pacific Ltd. Class A

     33,233   
     

 

 

 
        769,062   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.2%

  
22,640   

Magyar Telekom Telecommunications plc*

     31,253   
1,332   

OTP Bank plc

     28,335   
     

 

 

 
        59,588   
     

 

 

 
  

India - 2.0%

  
10,876   

Allahabad Bank

     8,666   
6,847   

Asian Paints Ltd.

     88,131   
12,311   

Axis Bank Ltd.

     74,682   
12,314   

Bharti Infratel Ltd.

     65,946   
1,167   

Britannia Industries Ltd.

     46,442   
5,317   

Canara Bank

     15,329   
12,520   

Corp. Bank

     7,201   
8,146   

ICICI Bank Ltd.

     27,745   
20,701   

ICICI Bank Ltd. ADR

     137,662   
41,358   

Manappuram Finance Ltd.

     17,591   
30,232   

NTPC Ltd.

     63,789   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

6,250   

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

   $ 80,899   
     

 

 

 
        634,083   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.0%

  
82,000   

Harum Energy Tbk PT*

     3,691   
17,600   

Indo Tambangraya Megah Tbk PT

     6,212   
     

 

 

 
        9,903   
     

 

 

 
  

Ireland - 1.5%

  
163,949   

Bank of Ireland*

     54,071   
11,236   

C&C Group plc

     43,717   
7,951   

CRH plc

     211,430   
3,379   

Experian plc

     57,642   
29,134   

Hibernia plc REIT

     40,840   
674   

Kerry Group plc Class A

     54,960   
810   

Smurfit Kappa Group plc

     17,574   
     

 

 

 
                    480,234   
     

 

 

 
  

Israel - 0.2%

  
2,540   

Mobileye N.V.*

     68,910   
     

 

 

 
  

Italy - 1.4%

  
3,669   

Banca Popolare dell-Emilia Romagna SC

     21,998   
1,324   

Brunello Cucinelli S.p.A.

     22,158   
2,840   

Buzzi Unicem S.p.A.

     43,038   
4,972   

Eni S.p.A.

     72,154   
29,274   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

     83,407   
1,677   

Luxottica Group S.p.A.

     104,826   
27,057   

Telecom Italia S.p.A.*

     30,114   
8,976   

UniCredit S.p.A.

     34,700   
10,969   

Unione di Banche Italiane S.p.A.

     51,400   
     

 

 

 
        463,795   
     

 

 

 
  

Japan - 13.2%

  
500   

Adastria Co., Ltd.

     30,063   
200   

Aeon Delight Co., Ltd.

     6,594   
2,000   

Aichi Steel Corp.

     7,732   
2,150   

Aisan Industry Co., Ltd.

     20,495   
300   

Alpha Systems, Inc.

     4,526   
1,100   

Asahi Group Holdings Ltd.

     35,307   
1,400   

Avex Group Holdings, Inc.

     15,771   
500   

Benesse Holdings, Inc.

     13,982   
2,200   

Canon, Inc.

     61,473   
1,400   

Cawachi Ltd.

     23,571   
1,470   

Chubu Steel Plate Co., Ltd.

     6,321   
1,200   

CMIC Holdings Co., Ltd.

     14,246   
3,200   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.

     44,230   
1,350   

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

     28,108   
2,600   

Dena Co., Ltd.

     37,630   
240   

East Japan Railway Co.

     22,060   
2,000   

Eighteenth Bank Ltd.

     5,397   
4,840   

Eisai Co., Ltd.

     292,550   
800   

en-japan, Inc.

     27,034   
1,600   

Exedy Corp.

     37,375   
900   

Fujimi, Inc.

     11,499   
15,000   

Fujitsu Ltd.

     62,639   
3,400   

Funai Electric Co., Ltd.

     24,436   
700   

Gendai Agency, Inc.

     3,460   
5,900   

Gree, Inc.

     26,016   
1,775   

Hino Motors Ltd.

     20,143   
1,700   

Hisaka Works Ltd.

     12,026   
1,600   

Hitachi Chemical Co., Ltd.

     28,129   
2,600   

Honda Motor Co., Ltd.

     70,478   
2,320   

Honeys Co., Ltd.

     24,938   
5,100   

Hosiden Corp.

     24,285   
3,800   

Inpex Corp.

     33,833   
1,900   

Itochu Techno-Solutions Corp.

     30,853   
1,300   

Japan Digital Laboratory Co., Ltd.

     17,301   
1,300   

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

     33,768   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

10,000   

Japan Steel Works Ltd.

   $ 31,925   
3,500   

JSR Corp.

     50,828   
3,850   

KDDI Corp.

     97,492   
2,800   

Keihin Corp.

     44,098   
1,800   

Kuroda Electric Co., Ltd.

     29,085   
1,800   

Kyoei Steel Ltd.

     31,352   
4,500   

Leopalace21 Corp.*

     24,924   
750   

Maruichi Steel Tube Ltd.

     21,238   
1,500   

Melco Holdings, Inc.

     26,266   
1,500   

Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.

     13,053   
1,200   

Miraial Co., Ltd.

     9,347   
36,815   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

                 188,783   
4,400   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

     21,844   
6,000   

Mitsui Chemicals, Inc.

     26,266   
1,500   

Mitsumi Electric Co., Ltd.

     7,135   
53,500   

Mizuho Financial Group, Inc.

     92,567   
26,200   

NEC Corp.

     69,392   
5,000   

NET One Systems Co., Ltd.

     28,138   
2,200   

Neturen Co., Ltd.

     16,519   
4,800   

Nichicon Corp.

     32,921   
910   

Nidec Corp.

     62,088   
3,900   

Nikon Corp.

     57,375   
960   

Nintendo Co., Ltd.

     134,605   
2,720   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     115,798   
3,400   

Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

     29,342   
2,600   

Nissin Kogyo Co., Ltd.

     36,368   
500   

Nitto Denko Corp.

     28,752   
3,000   

Oita Bank Ltd.

     10,391   
1,673   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     269,626   
5,000   

Pacific Metals Co., Ltd.*

     12,310   
838   

Pal Co., Ltd.

     17,363   
14,400   

Pioneer Corp.*

     33,653   
500   

Proto Corp.

     7,128   
1,200   

Relia, Inc.

     10,494   
700   

Rohm Co., Ltd.

     31,812   
7,000   

SCREEN Holdings Co., Ltd.

     54,476   
2,068   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     92,238   
300   

Shimamura Co., Ltd.

     33,558   
3,000   

Shinkawa Ltd.*

     13,409   
6,200   

Shinko Electric Industries Co., Ltd.

     37,953   
630   

SoftBank Group Corp.

     27,742   
2,900   

Sony Corp.

     67,307   
1,900   

Sony Financial Holdings, Inc.

     31,440   
9,000   

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

     34,284   
6,000   

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

     23,754   
2,100   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     70,452   
3,300   

Sumitomo Riko Co., Ltd.

     30,080   
200   

Suzuken Co., Ltd. / Aichi Japan

     6,918   
15,600   

T&D Holdings, Inc.

     178,507   
2,300   

Takata Corp.*

     12,697   
4,550   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

     220,328   
3,000   

Tochigi Bank Ltd.

     14,267   
1,500   

Tokai Rika Co., Ltd.

     36,900   
2,000   

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

     42,904   
4,900   

Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

     34,633   
9,000   

Toshiba Machine Co., Ltd.

     27,529   
12,000   

Toyo Engineering Corp.

     29,758   
2,200   

Toyoda Gosei Co., Ltd.

     47,664   
650   

Toyota Industries Corp.

     32,624   
2,800   

Ushio, Inc.

     36,402   
1,800   

Xebio Holdings Co., Ltd.

     31,742   
2,000   

Yamanashi Chuo Bank Ltd.

     9,393   
1,420   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

     33,620   
1,000   

Yodogawa Steel Works Ltd.

     18,523   
     

 

 

 
        4,209,649   
     

 

 

 


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Malaysia - 1.4%

  
21,497   

Axiata Group Bhd

   $ 29,106   
18,229   

Berjaya Sports Toto Bhd

     13,732   
26,955   

DiGi.Com Bhd

     31,728   
5,278   

Genting Plantations Bhd

     14,532   
6,804   

Hong Leong Bank Bhd

     21,491   
19,329   

IHH Healthcare Bhd

     30,562   
31,212   

IJM Corp. Bhd

     25,992   
27,817   

IOI Corp. Bhd

     32,600   
23,589   

Malayan Banking Bhd

     48,856   
17,568   

Maxis Bhd

     24,266   
5,501   

Petronas Gas Bhd

     30,442   
11,971   

Public Bank Bhd

     53,122   
20,582   

Sime Darby Bhd

     40,013   
15,825   

Tenaga Nasional Bhd

     51,917   
     

 

 

 
                    448,359   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.9%

  
3,993   

Arca Continental S.A.B. de C.V.

     23,987   
6,521   

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.

     61,839   
1,962   

Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ADR

     186,037   
11,549   

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Series A*

     32,251   
     

 

 

 
        304,114   
     

 

 

 
  

Netherlands - 2.6%

  
487   

Akzo Nobel N.V.

     31,240   
2,846   

Delta Lloyd N.V.

     16,836   
539   

Heineken Holding N.V.

     41,249   
1,142   

Heineken N.V.

     99,162   
12,337   

ING Groep N.V.

     140,547   
20,666   

Koninklijke KPN N.V.

     79,970   
1,432   

Koninklijke Philips N.V.

     38,134   
2,198   

NXP Semiconductors N.V.*

     164,366   
16,234   

PostNL N.V.*

     59,077   
4,321   

Royal Dutch Shell plc Class B

     94,146   
1,860   

Wolters Kluwer N.V.

     63,339   
     

 

 

 
        828,066   
     

 

 

 
  

New Zealand - 0.2%

  
8,312   

Auckland International Airport Ltd.

     29,987   
5,716   

Fletcher Building Ltd.

     25,625   
4,211   

Ryman Healthcare Ltd.

     21,983   
     

 

 

 
        77,595   
     

 

 

 
  

Norway - 0.5%

  
4,872   

Orkla ASA

     39,470   
1,803   

Statoil ASA

     24,672   
11,590   

Storebrand ASA*

     47,209   
3,351   

Telenor ASA

     54,662   
     

 

 

 
        166,013   
     

 

 

 
  

Philippines - 0.9%

  
19,403   

Aboitiz Equity Ventures, Inc.

     23,857   
2,310   

GT Capital Holdings, Inc.

     62,805   
1,361   

SM Investments Corp.

     23,803   
189,800   

SM Prime Holdings, Inc.

     84,898   
20,650   

Universal Robina Corp.

     83,992   
     

 

 

 
        279,355   
     

 

 

 
  

Portugal - 0.6%

  
15,580   

Galp Energia SGPS S.A.

     184,851   
     

 

 

 
  

Russia - 0.9%

  
13,383   

Gazprom PAO ADR

     48,351   
1,420   

Lukoil PJSC ADR

     48,240   
40,234   

Sberbank of Russia PJSC*

     51,433   
19,650   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     109,058   
3,494   

Yandex N.V. Class A*

     46,889   
     

 

 

 
        303,971   
     

 

 

 


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Singapore - 2.0%

  
17,654   

Ascendas REIT

   $ 28,947   
23,839   

CapitaLand Commerical Trust REIT

     21,813   
16,535   

CapitaLand Ltd.

     35,944   
20,872   

CapitaLand Mall Trust REIT

     29,325   
4,264   

City Developments Ltd.

     20,916   
5,683   

DBS Group Holdings Ltd.

     56,497   
22,067   

Global Logistic Properties Ltd.

     26,153   
47,797   

Hutchison Port Holdings Trust

     22,838   
8,338   

Keppel Corp. Ltd.

     29,736   
10,593   

Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.

     59,279   
5,824   

Singapore Exchange Ltd.

     29,013   
11,454   

Singapore Press Holdings Ltd.

     28,751   
13,561   

Singapore Technologies Engineering Ltd.

     27,508   
26,439   

Singapore Telecommunications Ltd.

     65,559   
7,147   

StarHub Ltd.

     17,039   
22,564   

Suntec REIT

     25,202   
4,538   

United Overseas Bank Ltd.

     57,691   
4,909   

UOL Group Ltd.

     19,448   
14,468   

Wilmar International Ltd.

     29,252   
     

 

 

 
                    630,911   
     

 

 

 
  

South Africa - 1.5%

  
1,427   

Anglo American Platinum Ltd.*

     20,969   
2,700   

Barclays Africa Group Ltd.

     24,628   
1,805   

Bidvest Group Ltd.

     41,683   
15,803   

FirstRand Ltd.

     44,831   
18,042   

Growthpoint Properties Ltd. REIT

     26,017   
9,980   

Impala Platinum Holdings Ltd.*

     20,850   
12,580   

MMI Holdings Ltd.

     18,021   
3,447   

Mr. Price Group Ltd.

     35,574   
1,822   

Nedbank Group Ltd.

     21,645   
18,466   

Netcare Ltd.

     39,292   
7,569   

Rand Merchant Investment Holdings Ltd.

     18,914   
10,719   

Raubex Group Ltd.

     9,467   
36,793   

Redefine Properties Ltd. REIT

     22,091   
2,516   

Remgro Ltd.

     39,899   
6,345   

RMB Holdings Ltd.

     22,663   
1,717   

SPAR Group Ltd.

     19,856   
5,604   

Standard Bank Group Ltd.

     39,900   
     

 

 

 
        466,300   
     

 

 

 
  

South Korea - 2.3%

  
344   

BGF retail Co., Ltd.

     61,987   
62   

CJ CheilJedang Corp.*

     21,344   
382   

CJ Korea Express Co., Ltd.*

     70,270   
716   

Coway Co., Ltd.

     58,920   
263   

Cuckoo Electronics Co., Ltd.

     52,507   
1,584   

KB Financial Group, Inc.

     40,518   
479   

KEPCO Plant Service & Engineering Co., Ltd.

     39,944   
1,686   

Korea Electric Power Corp.*

     74,012   
2,417   

KT Corp.

     55,727   
117   

LG Household & Health Care Ltd.

     97,533   
34   

NAVER Corp.

     17,927   
934   

NHN Entertainment Corp.*

     37,668   
604   

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

     19,523   
3,492   

SK Hynix, Inc.

     80,599   
1,865   

Tongyang Life Insurance Co., Ltd.

     15,939   
     

 

 

 
        744,418   
     

 

 

 
  

Spain - 1.2%

  
2,008   

Almirall S.A.

     38,768   
12,204   

Banco Popular Espanol S.A.

     32,975   
25,484   

CaixaBank S.A.

     77,427   
3,649   

Fomento de Construcciones y Contratas S.A.*

     27,523   
13,467   

Iberdrola S.A.

     94,663   
1,952   

Industria de Diseno Textil S.A.

     64,239   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

4,935   

Telefonica S.A.

   $ 52,086   
     

 

 

 
        387,681   
     

 

 

 
  

Sweden - 1.2%

  
9,227   

Assa Abloy AB Class B

     195,568   
2,424   

Hennes & Mauritz AB Class B

     79,379   
10,065   

Qliro Group AB*

     8,208   
1,120   

Swedish Match AB

     39,841   
11,346   

TeliaSonera AB

     53,587   
     

 

 

 
                    376,583   
     

 

 

 
  

Switzerland - 7.3%

  
670   

Adecco S.A.*

     41,131   
309   

Baloise Holding AG

     37,879   
7   

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

     104,224   
1,729   

Cie Financiere Richemont S.A.

     112,378   
1,518   

Coca-Cola HBC AG*

     31,085   
34   

Givaudan S.A.*

     63,671   
6,562   

Julius Baer Group Ltd.*

     278,536   
298   

Kuehne + Nagel International AG

     39,440   
2,202   

LafargeHolcim Ltd.*

     92,680   
3,153   

Nestle S.A.

     232,289   
5,817   

Novartis AG

     450,663   
1,817   

Oriflame Holding AG*

     25,594   
1,311   

Roche Holding AG

     339,581   
172   

Schindler Holding AG

     26,580   
25   

SGS S.A.

     48,586   
896   

Swiss Re AG

     83,405   
106   

Swisscom AG

     52,727   
14,157   

UBS Group AG

     233,947   
1,088   

Wolseley plc

     53,972   
     

 

 

 
        2,348,368   
     

 

 

 
  

Taiwan - 2.4%

  
23,685   

Asia Cement Corp.

     18,631   
7,000   

Catcher Technology Co., Ltd.

     52,082   
46,356   

Chang Hwa Commercial Bank Ltd.

     23,231   
16,843   

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

     52,184   
63,000   

Compal Electronics, Inc.

     36,688   
111,867   

E.Sun Financial Holding Co., Ltd.

     58,063   
4,000   

Eclat Textile Co., Ltd.

     56,997   
29,254   

Far Eastern New Century Corp.

     20,923   
66,013   

First Financial Holding Co., Ltd.

     30,132   
20,051   

Formosa Plastics Corp.

     46,631   
39,000   

Fubon Financial Holding Co., Ltd.

     43,060   
55,694   

Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.

     24,853   
58,819   

Mega Financial Holding Co., Ltd.

     37,502   
83,536   

SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.

     22,462   
61,325   

Taiwan Business Bank*

     14,820   
62,258   

Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.

     25,883   
11,196   

Taiwan Mobile Co., Ltd.

     33,686   
38,830   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

     167,199   
     

 

 

 
        765,027   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.2%

  
6,700   

Airports of Thailand PCL

     70,877   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 16.1%

  
4,296   

Anglo American plc

     17,136   
6,079   

ARM Holdings plc

     86,719   
8,750   

AstraZeneca plc

     563,417   
11,132   

Aviva plc

     76,775   
10,032   

BAE Systems plc

     74,195   
6,008   

Balfour Beatty plc*

     21,544   
31,199   

BP plc

     168,481   
2,778   

British American Tobacco plc

     154,800   
4,451   

British Land Co. plc REIT

     47,151   
15,793   

BT Group plc

     109,913   
1,632   

Bunzl plc

     43,660   


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

2,934   

Capita plc

   $ 49,387   
12,492   

Cobham plc

     45,354   
5,023   

Compass Group plc

     86,445   
9,034   

Diageo plc

     243,209   
6,984   

Direct Line Insurance Group plc

     37,515   
9,736   

G4S plc

     31,607   
7,599   

GlaxoSmithKline plc

     156,543   
4,754   

Hammerson plc REIT

     39,715   
19,412   

Hays plc

     35,246   
19,913   

Henderson Group plc

     79,228   
10,605   

Home Retail Group plc

     20,735   
19,326   

HSBC Holdings plc

     136,297   
2,036   

Imperial Tobacco Group plc

     110,240   
9,583   

International Consolidated Airlines Group S.A.

     74,102   
17,088   

Intu Properties plc REIT

     73,125   
16,755   

J Sainsbury plc

     58,828   
3,239   

Land Securities Group plc REIT

     50,798   
18,279   

Legal & General Group plc

     63,800   
109,063   

Lloyds Banking Group plc

     102,177   
3,056   

Lonmin plc*

     2,415   
3,350   

Markit, Ltd.*

     95,006   
5,271   

Merlin Entertainments plc(1)

     31,247   
24,988   

National Grid plc

     352,048   
536   

Next plc

     53,126   
4,225   

Pearson plc

     47,698   
5,102   

Prudential plc

     100,235   
2,277   

Reckitt Benckiser Group plc

     202,519   
3,787   

RELX plc

     66,630   
4,304   

Rexam plc

     36,903   
5,164   

Segro plc REIT

     32,407   
1,320   

Severn Trent plc

     41,423   
11,978   

SIG plc

     22,991   
17,735   

Sky plc

     274,407   
10,320   

Smith & Nephew plc

     171,908   
3,273   

SSE plc

     67,913   
7,798   

Standard Chartered plc

     52,605   
1,388   

Travis Perkins plc

     36,317   
2,869   

Unilever N.V.

     127,086   
2,664   

Unilever plc

     117,122   
3,412   

United Utilities Group plc

     46,682   
809   

Whitbread plc

     46,364   
14,461   

Worldpay Group plc*(1)

     64,495   
9,271   

WPP plc

                 201,621   
     

 

 

 
        5,149,310   
     

 

 

 
  

United States - 0.6%

  
5,546   

Adecoagro S.A.*

     66,108   
874   

EPAM Systems, Inc.*

     65,462   
1,423   

Thomson Reuters Corp.

     53,227   
     

 

 

 
        184,797   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $33,289,021)

     30,612,116   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 1.6%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 1.6%

  
12,687   

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

     474,621   
477   

iShares MSCI EAFE ETF

     26,464   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $512,653)

     501,085   
     

 

 

 

Rights - 0.0%

  
  

Spain - 0.0%

  
13,467   

Iberdola S.A., Expires 02/01/16*

     1,867   
     

 

 

 
  

Total Rights
(cost $1,856)

     1,867   
     

 

 

 


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Long-Term Investments
(cost $33,803,530)

      $ 31,115,068   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 2.0%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 2.0%

     
631,551   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        631,551   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $631,551)

        631,551   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $34,435,081)^

     99.3%       $ 31,746,619   
  

Other Assets and Liabilities

     0.7%                     224,048   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 31,970,667   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $             991,808   

Unrealized Depreciation

     (3,680,270
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (2,688,462
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $406,187, which represents 1.3% of total net assets.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)    
Other Abbreviations:    
ACWI   

All Country World Index

 
ADR   

American Depositary Receipt

 
ETF   

Exchange Traded Fund

 
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

 
PJSC   

Private Joint Stock Company

 
REIT   

Real Estate Investment Trust

 


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

    Percentage of Net
Assets

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

            11.6  %

Consumer Staples

          12.0  

Energy

            3.3  

Financials

          26.6  

Health Care

          10.3  

Industrials

          10.4  

Information Technology

            7.3  

Materials

            5.2  

Telecommunication Services

            5.2  

Utilities

            5.4  
 

 

Total

            97.3  %
 

 

Short-Term Investments

            2.0  

Other Assets & Liabilities

            0.7  
 

 

Total

          100.0  %
 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.


 

  Hartford International Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)          Level 3  

Assets

  

Common Stocks

           

Argentina

   $ 227,464        $ 227,464        $ —        $ —    

Australia

     1,654,275          6,306          1,647,969          —    

Austria

     5,687          —          5,687          —    

Belgium

     673,802          —          673,802          —    

Brazil

     208,408          208,408          —          —    

Canada

     2,069,372          2,069,372          —          —    

Chile

     181,889          181,889          —          —    

China

     1,206,244          576,382          629,862          —    

Czech Republic

     23,432          —          23,432          —    

Denmark

     196,800          —          196,800          —    

Finland

     91,425          —          91,425          —    

France

     2,187,252          27,749          2,159,503          —    

Germany

     1,280,556          9,716          1,270,840          —    

Greece

     193,690          —          193,690          —    

Hong Kong

     769,062          —          769,062          —    

Hungary

     59,588          —          59,588          —    

India

     634,083          137,662          496,421          —    

Indonesia

     9,903          3,691          6,212          —    

Ireland

     480,234          40,840          439,394          —    

Israel

     68,910          68,910          —          —    

Italy

     463,795          —          463,795          —    

Japan

     4,209,649          —          4,209,649          —    

Malaysia

     448,359          28,264          420,095          —    

Mexico

     304,114          304,114          —          —    

Netherlands

     828,066          164,366          663,700          —    

New Zealand

     77,595          —          77,595          —    

Norway

     166,013          —          166,013          —    

Philippines

     279,355          —          279,355          —    

Portugal

     184,851          —          184,851          —    

Russia

     303,971          204,187          99,784          —    

Singapore

     630,911          22,838          608,073          —    

South Africa

     466,300          9,467          456,833          —    

South Korea

     744,418          —          744,418          —    

Spain

     387,681          —          387,681          —    

Sweden

     376,583          8,208          368,375          —    

Switzerland

     2,348,368          —          2,348,368          —    

Taiwan

     765,027          —          765,027          —    

Thailand

     70,877          70,877          —          —    

United Kingdom

     5,149,310          286,587          4,862,723          —    

United States

     184,797          184,797          —          —    

Exchange Traded Funds

     501,085          501,085          —          —    

Rights

     1,867          1,867          —          —    

Short-Term Investments

     631,551          631,551          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $         31,746,619        $         5,976,597        $         25,770,022        $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $1,037,700 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $96,135 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 98.6%

  
  

Australia - 1.8%

  
223,586   

Amcor Ltd.

   $           2,132,108   
129,213   

BHP Billiton plc

     1,254,675   
     

 

 

 
        3,386,783   
     

 

 

 
  

Belgium - 2.8%

  
42,120   

Anheuser-Busch InBev N.V.

     5,297,286   
     

 

 

 
  

Canada - 0.4%

  
20,900   

Magna International, Inc.

     726,107   
     

 

 

 
  

China - 4.0%

  
15,850   

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     1,062,426   
4,390   

Baidu, Inc. ADR*

     716,755   
184,000   

ENN Energy Holdings Ltd.

     829,664   
54,442   

New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR

     1,710,023   
177,825   

Tencent Holdings Ltd.

     3,340,743   
     

 

 

 
        7,659,611   
     

 

 

 
  

Denmark - 4.6%

  
52,653   

DSV A/S

     2,049,064   
27,790   

H. Lundbeck A/S*

     902,636   
65,561   

Novo Nordisk A/S Class B

     3,662,789   
16,914   

Pandora A/S

     2,262,848   
     

 

 

 
        8,877,337   
     

 

 

 
  

Finland - 0.8%

  
30,357   

Sampo Oyj Class A

     1,470,015   
     

 

 

 
  

France - 5.0%

  
8,914   

Essilor International S.A.

     1,105,887   
14,933   

L’Oreal S.A.

     2,552,418   
31,854   

Safran S.A.

     2,063,581   
23,899   

Schneider Electric SE

     1,275,149   
34,010   

Total S.A.

     1,510,755   
8,498   

Valeo S.A.

     1,104,216   
     

 

 

 
        9,612,006   
     

 

 

 
  

Germany - 4.3%

  
23,963   

Beiersdorf AG

     2,211,639   
42,814   

ProSiebenSat.1 Media SE

     2,139,153   
35,988   

United Internet AG

     1,862,503   
65,076   

Vonovia SE

     1,983,436   
     

 

 

 
        8,196,731   
     

 

 

 
  

Greece - 0.6%

  
126,297   

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

     1,099,655   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 0.6%

  
964,000   

Guangdong Investment Ltd.

     1,233,382   
     

 

 

 
  

India - 3.9%

  
294,874   

Bharti Infratel Ltd.

     1,579,164   
117,573   

HCL Technologies Ltd.

     1,508,326   
108,364   

HDFC Bank Ltd.

     1,690,137   
149,560   

ICICI Bank Ltd. ADR

     994,574   
136,394   

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

     1,765,469   
     

 

 

 
        7,537,670   
     

 

 

 
  

Ireland - 1.6%

  
52,687   

CRH plc

     1,404,386   
24,571   

ICON plc*

     1,623,406   
     

 

 

 
        3,027,792   
     

 

 

 
  

Israel - 1.0%

  
23,888   

Check Point Software Technologies Ltd.*

     1,882,613   
     

 

 

 
  

Italy - 1.2%

  
377,557   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

     1,075,724   


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

20,799   

Luxottica Group S.p.A.

   $           1,300,111   
     

 

 

 
        2,375,835   
     

 

 

 
  

Japan - 11.8%

  
165,500   

Astellas Pharma, Inc.

     2,291,606   
25,700   

Eisai Co., Ltd.

     1,553,415   
56,400   

Fuji Heavy Industries Ltd.

     2,308,051   
37,700   

Hoya Corp.

     1,455,306   
52,200   

Japan Tobacco, Inc.

     2,044,346   
48,400   

KDDI Corp.

     1,225,614   
212,300   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     1,088,652   
325,000   

NEC Corp.

     860,773   
40,200   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     1,711,418   
85,100   

NTT DoCoMo, Inc.

     1,887,368   
21,850   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     3,521,410   
90,900   

T&D Holdings, Inc.

     1,040,147   
35,500   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

     1,719,044   
     

 

 

 
        22,707,150   
     

 

 

 
  

Netherlands - 3.3%

  
20,885   

ASML Holding N.V.

     1,916,870   
85,368   

ING Groep N.V.

     972,537   
263,293   

Koninklijke KPN N.V.

     1,018,852   
32,638   

NXP Semiconductors N.V.*

     2,440,669   
     

 

 

 
        6,348,928   
     

 

 

 
  

Portugal - 0.5%

  
80,322   

Galp Energia SGPS S.A.

     952,991   
     

 

 

 
  

Russia - 0.6%

  
217,000   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     1,204,350   
     

 

 

 
  

Singapore - 0.7%

  
10,714   

Avago Technologies Ltd.

     1,432,569   
     

 

 

 
  

South Korea - 1.7%

  
20,736   

Korea Electric Power Corp.*

     910,274   
1,682   

LG Household & Health Care Ltd.

     1,402,144   
44,654   

SK Hynix, Inc.

     1,030,660   
     

 

 

 
        3,343,078   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.5%

  
49,807   

Assa Abloy AB Class B

     1,055,666   
     

 

 

 
  

Switzerland - 11.1%

  
16,168   

Actelion Ltd.*

     2,130,612   
61,271   

Julius Baer Group Ltd.*

     2,600,759   
79,144   

Novartis AG

     6,131,556   
5,883   

Partners Group Holding AG

     2,121,731   
17,779   

Roche Holding AG

     4,605,190   
225,070   

UBS Group AG

     3,719,317   
     

 

 

 
        21,309,165   
     

 

 

 
  

Taiwan - 3.3%

  
202,000   

Catcher Technology Co., Ltd.

     1,502,941   
1,107,000   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

     4,766,661   
     

 

 

 
        6,269,602   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 29.7%

  
57,793   

Admiral Group plc

     1,468,394   
19,085   

Aon plc

     1,676,236   
115,076   

ARM Holdings plc

     1,641,600   
70,635   

AstraZeneca plc

     4,548,225   
261,810   

BAE Systems plc

     1,936,306   
676,806   

Booker Group plc

     1,610,649   
63,846   

British American Tobacco plc

     3,557,719   
147,182   

Compass Group plc

     2,532,982   
57,436   

Diageo plc

     1,546,264   
53,835   

Hikma Pharmaceuticals plc

     1,553,879   
169,612   

IG Group Holdings plc

     1,779,359   
38,052   

Imperial Tobacco Group plc

     2,060,348   


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

116,423   

International Consolidated Airlines Group S.A.

      $ 900,260   
42,010   

Markit, Ltd.*

        1,191,404   
170,565   

National Grid plc

        2,403,039   
18,819   

Next plc

        1,865,272   
64,989   

Persimmon plc*

        1,896,331   
103,321   

Prudential plc

        2,029,862   
30,343   

Reckitt Benckiser Group plc

        2,698,738   
176,581   

Sage Group plc

        1,574,058   
36,138   

Schroders plc

        1,411,957   
221,530   

Sky plc

        3,427,649   
209,103   

Smith & Nephew plc

        3,483,189   
137,335   

St James’s Place plc

        1,880,297   
36,963   

Unilever N.V.

        1,637,319   
326,854   

Worldpay Group plc*(1)

        1,457,747   
152,030   

WPP plc

                3,306,271   
        

 

 

 
                   57,075,354   
        

 

 

 
  

United States - 2.8%

     
6,149   

Allergan plc*

        1,748,960   
32,583   

Amdocs Ltd.

        1,783,594   
24,145   

Medtronic plc

        1,833,088   
        

 

 

 
           5,365,642   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $196,301,219)

        189,447,318   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $196,301,219)

        189,447,318   
        

 

 

 
Short-Term Investments - 0.7%      
  

Other Investment Pools & Funds - 0.7%

     
1,428,772   

Federated Prime Obligations Fund

        1,428,772   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $1,428,772)

        1,428,772   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $197,729,991)^

     99.3%       $   190,876,090   
  

Other Assets and Liabilities

     0.7%         1,352,790   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 192,228,880   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $           6,391,155   

Unrealized Depreciation

     (13,245,056
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (6,853,901
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $1,457,747, which represents 0.8% of total net assets.

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Other Abbreviations:

    
ADR   

American Depositary Receipt

  
PJSC   

Private Joint Stock Company

  


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

       Percentage of Net
    Assets
 

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

     12.9 %     

Consumer Staples

     13.8         

Energy

     1.3         

Financials

     16.3         

Health Care

     23.9         

Industrials

     4.7         

Information Technology

     16.1         

Materials

     2.5         

Telecommunication Services

     4.4         

Utilities

     2.7         
  

 

 

 

Total

     98.6 %     
  

 

 

 

Short-Term Investments

     0.7         

Other Assets & Liabilities

     0.7         
  

 

 

 

Total

     100.0 %     
  

 

 

 
A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.   


 

  The Hartford International Growth Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

  

Common Stocks

           

Australia

   $ 3,386,783        $ —        $ 3,386,783        $ —    

Belgium

     5,297,286          —          5,297,286          —    

Canada

     726,107          726,107          —          —    

China

     7,659,611          3,489,204          4,170,407          —    

Denmark

     8,877,337          —          8,877,337          —    

Finland

     1,470,015          —          1,470,015          —    

France

     9,612,006          —          9,612,006          —    

Germany

     8,196,731          —          8,196,731          —    

Greece

     1,099,655          —          1,099,655          —    

Hong Kong

     1,233,382          —          1,233,382          —    

India

     7,537,670         994,574          6,543,096          —    

Ireland

     3,027,792          1,623,406          1,404,386          —    

Israel

     1,882,613          1,882,613          —          —    

Italy

     2,375,835          —          2,375,835          —    

Japan

     22,707,150          —          22,707,150          —    

Netherlands

     6,348,928          2,440,669          3,908,259          —    

Portugal

     952,991          —          952,991          —    

Russia

     1,204,350          1,204,350          —          —    

Singapore

     1,432,569          1,432,569          —          —    

South Korea

     3,343,078          —          3,343,078          —    

Sweden

     1,055,666          —          1,055,666          —    

Switzerland

     21,309,165          —          21,309,165          —    

Taiwan

     6,269,602          —          6,269,602          —    

United Kingdom

     57,075,354          5,962,706          51,112,648          —    

United States

     5,365,642          5,365,642          —          —    

Short-Term Investments

     1,428,772          1,428,772          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $      190,876,090        $        26,550,612        $      164,325,478        $                      —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $9,003,950 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford International Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  
Common Stocks - 92.5%   
  

Australia - 0.6%

  
1,072,844   

BHP Billiton plc

   $         10,417,455   
     

 

 

 
  

Belgium - 2.2%

  
298,849   

Anheuser-Busch InBev N.V.

     37,585,203   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.2%

  
532,860   

BB Seguridade Participacoes S.A.

             3,081,417   
     

 

 

 
  

Canada - 5.6%

  
609,200   

Canadian National Railway Co.

     33,027,868   
485,410   

Imperial Oil Ltd.

     14,882,118   
479,300   

Magna International, Inc.

     16,651,817   
922,190   

TransCanada Corp.

     32,025,515   
     

 

 

 
        96,587,318   
     

 

 

 
  

China - 4.2%

  
373,921   

Alibaba Group Holding Ltd. ADR*

     25,063,925   
73,926   

Baidu, Inc. ADR*

     12,069,898   
3,415,000   

China Life Insurance Co., Ltd. Class H

     8,279,556   
13,860,000   

CNOOC Ltd.

     14,126,533   
1,454,000   

ENN Energy Holdings Ltd.

     6,556,144   
4,360,000   

PICC Property & Casualty Co., Ltd. Class H

     7,458,019   
     

 

 

 
        73,554,075   
     

 

 

 
  

Denmark - 0.4%

  
215,348   

H. Lundbeck A/S*

     6,994,633   
     

 

 

 
  

France - 12.1%

  
524,628   

Airbus Group SE

     32,997,032   
435,283   

BNP Paribas S.A.

     20,620,143   
308,153   

Essilor International S.A.

     38,230,025   
370,368   

Groupe Eurotunnel SE

     4,256,009   
142,015   

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

     22,842,610   
374,913   

Schneider Electric SE

     20,003,764   
922,811   

Total S.A.

     40,992,094   
104,473   

Unibail-Rodamco SE REIT

     26,333,628   
35,496   

Valeo S.A.

     4,612,289   
     

 

 

 
        210,887,594   
     

 

 

 
  

Germany - 7.4%

  
129,697   

adidas AG

     13,355,243   
434,833   

Beiersdorf AG

     40,132,445   
272,456   

Brenntag AG

     13,368,788   
65,984   

Continental AG

     13,846,566   
488,092   

Deutsche Telekom AG

     8,499,080   
250,190   

Schaeffler AG (Preference Shares)*

     3,962,472   
1,148,517   

Vonovia SE

     35,005,369   
     

 

 

 
        128,169,963   
     

 

 

 
  

Greece - 0.6%

  
3,881,883   

Alpha Bank A.E.*

     7,873,035   
3,899,980   

Eurobank Ergasias S.A.*

     3,242,357   
     

 

 

 
        11,115,392   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 0.8%

  
593,082   

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

     13,143,074   
     

 

 

 
  

India - 3.7%

  
1,669,582   

Bharti Infratel Ltd.

     8,941,257   
80,646   

Divi’s Laboratories Ltd.

     1,361,747   
121,020   

HDFC Bank Ltd. ADR

     7,301,137   
7,113,024   

ICICI Bank Ltd.

     24,226,378   
149,549   

Maruti Suzuki India Ltd.

     9,063,688   
1,253,184   

Power Grid Corp. of India Ltd.

     2,740,098   
309,408   

Tata Consultancy Services Ltd.

     10,944,338   
     

 

 

 
        64,578,643   
     

 

 

 


 

  The Hartford International Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Ireland - 1.3%

  
815,977   

CRH plc

   $         21,750,078   
     

 

 

 
  

Italy - 4.3%

  
926,017   

Assicurazioni Generali S.p.A.

     13,903,914   
383,884   

Banca Generali S.p.A.

     10,470,276   
918,115   

FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

     7,135,492   
5,814,683   

Intesa Sanpaolo S.p.A.

     16,567,014   
316,163   

Luxottica Group S.p.A.

     19,762,823   
1,284,225   

Snam S.p.A.

     7,205,610   
     

 

 

 
        75,045,129   
     

 

 

 
  

Japan - 15.3%

  
860,365   

Asics Corp.

     15,972,899   
339,160   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

     43,119,424   
129,930   

Daiwa House Industry Co., Ltd.

     3,668,327   
330,705   

Eisai Co., Ltd.

     19,989,188   
110,200   

Japan Exchange Group, Inc.

     1,566,708   
4,176,000   

NEC Corp.

     11,060,271   
1,107,000   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     47,127,869   
256,535   

Olympus Corp.

     10,003,290   
254,300   

Omron Corp.

     6,609,118   
180,920   

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     29,157,594   
751,080   

Seven & I Holdings Co., Ltd.

     33,500,015   
380,100   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     12,751,826   
365,550   

T&D Holdings, Inc.

     4,182,901   
385,470   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

     18,665,911   
242,203   

Tokio Marine Holdings, Inc.

     8,665,932   
     

 

 

 
        266,041,273   
     

 

 

 
  

Netherlands - 2.0%

  
266,980   

AerCap Holdings N.V.*

     8,198,956   
363,640   

NXP Semiconductors N.V.*

     27,192,999   
     

 

 

 
        35,391,955   
     

 

 

 
  

Russia - 1.2%

  
3,598,600   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     19,972,230   
     

 

 

 
  

South Korea - 1.2%

  
110,030   

Korea Electric Power Corp.*

     4,830,124   
719,776   

SK Hynix, Inc.

     16,613,159   
     

 

 

 
        21,443,283   
     

 

 

 
  

Spain - 2.4%

  
4,967,658   

CaixaBank S.A.

     15,093,020   
817,533   

Industria de Diseno Textil S.A.

     26,904,374   
     

 

 

 
        41,997,394   
     

 

 

 
  

Sweden - 2.0%

  
1,092,620   

Assa Abloy AB Class B

     23,158,228   
333,109   

Hennes & Mauritz AB Class B

     10,908,391   
     

 

 

 
        34,066,619   
     

 

 

 
  

Switzerland - 5.3%

  
183,996   

Cie Financiere Richemont S.A.

     11,958,982   
261,756   

Julius Baer Group Ltd.*

     11,110,708   
531,033   

Novartis AG

     41,140,938   
77,421   

Roche Holding AG

     20,053,909   
443,508   

UBS Group AG

     7,329,040   
     

 

 

 
        91,593,577   
     

 

 

 
  

Taiwan - 2.5%

  
10,204,255   

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

     43,938,775   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 17.2%

  
703,431   

AstraZeneca plc

     45,294,291   
691,602   

Compass Group plc

     11,902,376   
84,245   

Derwent London plc REIT

     3,907,331   
1,362,338   

Diageo plc

     36,676,190   
253,196   

Hikma Pharmaceuticals plc

     7,308,182   
1,353,059   

International Consolidated Airlines Group S.A.

     10,462,750   


 

  The Hartford International Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

505,170   

Markit, Ltd.*

      $ 14,326,621   
306,315   

Schroders plc

        11,968,108   
3,060,766   

Sky plc

        47,358,067   
2,157,584   

Smith & Nephew plc

        35,940,527   
1,199,675   

Unilever N.V.

                53,140,987   
893,301   

WPP plc

        19,427,055   
        

 

 

 
           297,712,485   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $1,670,677,868)

        1,605,067,565   
        

 

 

 
Exchange Traded Funds - 0.6%      
  

Other Investment Pools & Funds - 0.6%

     
288,750   

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

        10,802,138   
        

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $11,948,302)

        10,802,138   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $1,682,626,170)

        1,615,869,703   
        

 

 

 
Short-Term Investments - 6.6%      
  

Other Investment Pools & Funds - 6.6%

     
115,151,488   

Fidelity Money Market Class 1

        115,151,488   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $115,151,488)

        115,151,488   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $1,797,777,658)^

     99.7%       $   1,731,021,191   
  

Other Assets and Liabilities

     0.3%         5,044,889   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 1,736,066,080   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $         62,138,540   

Unrealized Depreciation

     (128,895,007
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (66,756,467
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Other Abbreviations:

    
ACWI   

All Country World Index

  
ADR   

American Depositary Receipt

  
ETF   

Exchange Traded Fund

  
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

  
PJSC   

Private Joint Stock Company

  
REIT   

Real Estate Investment Trust

  


 

  The Hartford International Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

       Percentage of Net
    Assets
 

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

     14.3 %     

Consumer Staples

     11.6         

Energy

     5.9         

Financials

     21.4         

Health Care

     16.0         

Industrials

     8.4         

Information Technology

     8.6         

Materials

     1.9         

Telecommunication Services

     3.7         

Utilities

     1.3         
  

 

 

 

Total

     93.1 %     
  

 

 

 

Short-Term Investments

     6.6         

Other Assets & Liabilities

     0.3         
  

 

 

 

Total

     100.0 %     
  

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

  

Currency Concentration of Securities

as of January 31, 2016

 

Description

       Percentage of Net
    Assets
 

 

Brazilian Real

  

 

 

 

0.2 %  

 

  

British Pound

     15.2         

Canadian Dollar

     5.6         

Danish Krone

     0.4         

Euro

     32.1         

Hong Kong Dollar

     2.9         

Indian Rupee

     3.3         

Japanese Yen

     15.3         

South Korean Won

     1.2         

Swedish Krona

     2.0         

Swiss Franc

     5.3         

Taiwanese Dollar

     2.5         

United States Dollar

     13.7         

Other Assets & Liabilities

     0.3         
  

 

 

 

Total

     100.0 %     
  

 

 

 

 


 

  The Hartford International Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

  

Common Stocks

           

Australia

   $ 10,417,455        $ —        $ 10,417,455        $ —    

Belgium

     37,585,203          —          37,585,203          —    

Brazil

     3,081,417          3,081,417          —          —    

Canada

     96,587,318          96,587,318          —          —    

China

     73,554,075          37,133,823          36,420,252          —    

Denmark

     6,994,633          —          6,994,633          —    

France

     210,887,594          —          210,887,594          —    

Germany

     128,169,963          3,962,472          124,207,491          —    

Greece

     11,115,392          —          11,115,392          —    

Hong Kong

     13,143,074          —          13,143,074          —    

India

     64,578,643          7,301,137          57,277,506          —    

Ireland

     21,750,078          —          21,750,078          —    

Italy

     75,045,129          —          75,045,129          —    

Japan

     266,041,273          —          266,041,273          —    

Netherlands

     35,391,955          35,391,955          —          —    

Russia

     19,972,230          19,972,230          —          —    

South Korea

     21,443,283          —          21,443,283          —    

Spain

     41,997,394          —          41,997,394          —    

Sweden

     34,066,619          —          34,066,619          —    

Switzerland

     91,593,577          —          91,593,577          —    

Taiwan

     43,938,775          —          43,938,775          —    

United Kingdom

     297,712,485          67,467,608          230,244,877          —    

Exchange Traded Funds

     10,802,138          10,802,138          —          —    

Short-Term Investments

     115,151,488          115,151,488          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $     1,731,021,191        $       396,851,586        $     1,334,169,605        $                   —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $81,234,818 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount      Market Value    

Common Stocks - 96.4%

  
  

Australia - 6.0%

  
54,552   

Domino’s Pizza Enterprises Ltd.

   $ 2,342,431   
1,091,755   

Japara Healthcare Ltd.

     2,235,465   
822,317   

Karoon Gas Australia Ltd.*

     946,562   
949,646   

Mantra Group Ltd.

     3,279,368   
1,517,626   

oOh!media Ltd.

     4,972,376   
356,898   

Regis Healthcare Ltd.

     1,467,228   
837,172   

SAI Global Ltd.

     2,423,595   
163,679   

Seek Ltd.

     1,704,013   
4,006,932   

Spotless Group Holdings Ltd.

     2,993,552   
199,496   

Super Retail Group Ltd.

     1,458,198   
1,872,422   

Tox Free Solutions Ltd.

     3,498,546   
     

 

 

 
        27,321,334   
     

 

 

 
  

Austria - 2.7%

  
50,065   

ams AG

     1,382,505   
77,154   

Andritz AG

     3,587,536   
103,369   

Buwog AG*

     2,124,839   
76,958   

CA Immobilien Anlagen AG*

     1,319,801   
32,897   

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

     1,717,186   
140,848   

Wienerberger AG

     2,155,357   
     

 

 

 
        12,287,224   
     

 

 

 
  

Belgium - 2.4%

  
22,852   

Ackermans & van Haaren N.V.

     2,960,848   
27,995   

Cie d’Entreprises CFE

     2,868,532   
105,777   

D’ieteren S.A.

     3,462,186   
29,581   

Galapagos N.V.*

     1,474,057   
     

 

 

 
        10,765,623   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.4%

  
292,800   

Natura Cosmeticos S.A.

     1,640,494   
     

 

 

 
  

China - 0.3%

  
1,660,500   

Phoenix Healthcare Group Co., Ltd.

     1,436,404   
     

 

 

 
  

Denmark - 1.2%

  
172,528   

H. Lundbeck A/S*

     5,603,813   
     

 

 

 
  

France - 4.6%

  
339,162   

Coface S.A.*

     2,781,599   
50,870   

Eurazeo S.A.

     3,105,305   
33,946   

ID Logistics Group*

     3,861,240   
89,142   

Imerys S.A.

     5,516,605   
16,868   

Virbac S.A.

     3,098,805   
23,266   

Wendel S.A.

     2,329,884   
     

 

 

 
        20,693,438   
     

 

 

 
  

Germany - 2.2%

  
96,482   

ElringKlinger AG

     2,440,337   
12,012   

GRENKELEASING AG

     2,311,464   
158,382   

SAF-Holland S.A.

     1,833,880   
60,192   

STRATEC Biomedical AG

     3,534,428   
     

 

 

 
        10,120,109   
     

 

 

 
  

India - 0.2%

  
69,342   

Emami Ltd.

     1,033,677   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.1%

  
10,938,300   

Gajah Tunggal Tbk PT

     404,191   
     

 

 

 
  

Ireland - 0.7%

  
2,410,358   

Cairn Homes plc*

     3,081,147   
     

 

 

 
  

Italy - 10.9%

  
518,593   

Anima Holding S.p.A.(1)

     3,813,252   
486,201   

Autogrill S.p.A.*

     4,132,259   
85,143   

Banca Generali S.p.A.

     2,322,240   
4,126,126   

Beni Stabili S.p.A. SIIQ REIT

     2,787,800   
229,475   

Brunello Cucinelli S.p.A.

     3,840,488   


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

607,493   

Cerved Information Solutions S.p.A.*

   $         5,020,753   
95,186   

DiaSorin S.p.A.

     5,009,866   
2,218,622   

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. REIT

     1,752,884   
871,980   

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.*(1)

     4,403,898   
377,224   

Moncler S.p.A.

     5,592,902   
706,831   

OVS S.p.A.*(1)

     4,313,744   
282,663   

Salvatore Ferragamo S.p.A.

     6,393,356   
     

 

 

 
        49,383,442   
     

 

 

 
  

Japan - 32.9%

  
54,500   

Ain Pharmaciez, Inc.

     2,476,391   
151,400   

Asahi Intecc Co., Ltd.

     6,977,424   
167,700   

Daicel Corp.

     2,467,047   
334,600   

Daikyonishikawa Corp.

     5,458,046   
185,600   

Denyo Co., Ltd.

     2,373,752   
210,800   

EPS Holdings, Inc.

     2,297,144   
74,400   

Ezaki Glico Co., Ltd.

     4,066,665   
292,800   

Ferrotec Corp.

     3,162,785   
212,800   

H2O Retailing Corp.

     3,627,446   
32,700   

Hoshizaki Electric Co., Ltd.

     2,286,749   
24,085   

IBJ Leasing Co., Ltd.

     461,650   
1,560,000   

IHI Corp.

     3,333,479   
195,300   

Iida Group Holdings Co., Ltd.

     3,481,596   
108,000   

Jamco Corp.

     2,482,312   
592,600   

Kenedix, Inc.

     2,407,752   
1,866,000   

Kobe Steel Ltd.

     1,813,296   
110,200   

Konami Holdings Corp.

     2,551,858   
207,000   

Kyudenko Corp.

     4,126,854   
475,300   

Leopalace21 Corp.*

     2,632,495   
987,000   

Mitsubishi Materials Corp.

     3,044,498   
1,072,600   

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

     5,325,009   
210,200   

Miura Co., Ltd.

     2,807,776   
207,500   

Nippon Shinyaku Co., Ltd.

     7,228,593   
84,300   

Nippon Shokubai Co., Ltd.

     5,510,176   
87,200   

Resorttrust, Inc.

     2,196,973   
461,700   

Sanwa Holdings Corp.

     3,273,221   
174,300   

SCSK Corp.

     7,658,975   
196,000   

Shimadzu Corp.

     3,034,822   
2,546,000   

Shinsei Bank Ltd.

     3,979,314   
2,290,000   

Showa Denko KK

     2,509,268   
402,900   

Sumco Corp.

     2,720,924   
1,048,000   

Taiheiyo Cement Corp.

     3,021,314   
26,200   

TDK Corp.

     1,439,148   
909,000   

Teijin Ltd.

     3,330,510   
299,300   

Temp Holdings Co., Ltd.

     4,428,209   
147,600   

Tenma Corp.

     2,717,767   
397,100   

Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

     2,806,721   
116,942   

Tokyo TY Financial Group, Inc.

     3,585,188   
144,300   

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

     3,087,199   
43,300   

Tsuruha Holdings, Inc.

     3,593,240   
68,100   

Welcia Holdings Co., Ltd.

     3,676,912   
235,600   

Zenkoku Hosho Co., Ltd.

     7,383,802   
64,300   

Zuiko Corp.

     2,213,532   
     

 

 

 
        149,057,832   
     

 

 

 
  

Luxembourg - 3.1%

  
188,462   

BRAAS Monier Building Group S.A.

     4,593,621   
172,816   

Grand City Properties S.A.

     3,580,468   
1,093,000   

L’Occitane International S.A.

     1,912,027   
188,772   

O’Key Group S.A. GDR(1)

     317,137   
180,799   

Reinet Investments SCA

     3,458,821   
     

 

 

 
        13,862,074   
     

 

 

 
  

Malta - 0.6%

  
282,248   

Brait SE*

     2,941,750   
     

 

 

 
  

Netherlands - 1.5%

  
110,222   

IMCD Group N.V.

     3,907,445   


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

150,020   

Intertrust N.V.*(1)

   $ 2,832,666   
     

 

 

 
        6,740,111   
     

 

 

 
  

Norway - 1.0%

  
271,347   

Kongsberg Gruppen ASA

     4,327,183   
     

 

 

 
  

South Korea - 1.2%

  
37,849   

Hotel Shilla Co., Ltd.

     2,073,309   
343,663   

Nexen Tire Corp.

     3,304,812   
     

 

 

 
        5,378,121   
     

 

 

 
  

Spain - 0.7%

  
292,291   

Melia Hotels International S.A.

     3,191,904   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.5%

  
349,392   

Bufab Holding AB

     2,244,460   
     

 

 

 
  

Switzerland - 2.9%

  
17,104   

Dufry AG*

     1,854,627   
127,038   

Gategroup Holding AG*

     4,696,128   
395,888   

OC Oerlikon Corp. AG*

     3,533,342   
11,787   

Tecan Group AG

     1,702,078   
7,911   

U-Blox AG*

     1,595,715   
     

 

 

 
        13,381,890   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 20.3%

  
1,211,800   

AA plc

     5,108,083   
458,812   

Abcam plc

     4,241,935   
1,432,953   

B&M European Value Retail S.A.

     5,737,496   
360,482   

Big Yellow Group plc REIT

     3,969,966   
326,805   

Cineworld Group plc

     2,358,266   
262,962   

Concentric AB

     2,672,829   
200,478   

Consort Medical plc

     2,902,682   
456,300   

Crest Nicholson Holdings plc

     3,731,417   
838,374   

Elementis plc

     2,571,971   
109,246   

Genus plc

     2,236,900   
1,176,642   

Hays plc

     2,136,420   
161,149   

Hikma Pharmaceuticals plc

     4,651,362   
102,583   

James Fisher & Sons plc

     1,578,641   
214,149   

Keller Group plc

     2,500,628   
141,264   

Kennedy Wilson Europe Real Estate plc

     2,253,012   
250,708   

Kier Group plc

     4,780,739   
589,214   

Mears Group plc

     3,568,175   
425,288   

Michael Page International plc

     2,469,588   
851,059   

N Brown Group plc

     3,766,563   
735,183   

Ophir Energy plc*

     945,092   
933,331   

Polypipe Group plc

     4,169,245   
347,324   

PZ Cussons plc

     1,321,299   
396,901   

Restaurant Group plc

     3,023,790   
948,626   

Saga plc

     2,650,677   
226,248   

Savills plc

     2,441,217   
1,548,684   

Tyman plc

     5,820,221   
114,922   

Ultra Electronics Holdings plc

     3,126,793   
547,654   

UNITE Group plc

     5,036,412   
     

 

 

 
        91,771,419   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $458,980,611)

     436,667,640   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 0.4%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 0.4%

  
32,700   

Electra Private Equity plc

     1,630,797   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $1,807,635)

     1,630,797   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $460,788,246)

             438,298,437   
     

 

 

 

Short-Term Investments - 3.2%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 3.2%

  
14,408,920   

Federated Prime Obligations Fund

     14,408,920   
     

 

 

 


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Short-Term Investments
(cost $14,408,920)

        14,408,920   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $475,197,166)^

     100.0%       $         452,707,357   
  

Other Assets and Liabilities

     0.0%         41,975   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 452,749,332   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $          25,592,546   

Unrealized Depreciation

     (48,082,355
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (22,489,809
  

 

 

 
* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $15,680,697, which represents 3.5% of total net assets.

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)
Other Abbreviations:
GDR   

Global Depositary Receipt

REIT   

Real Estate Investment Trust


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

      Percentage of Net 
Assets
 

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

     21.3  %     

Consumer Staples

     4.0          

Energy

     1.2          

Financials

     19.6          

Health Care

     12.2          

Industrials

     23.5          

Information Technology

     5.2          

Materials

     8.8          

Telecommunication Services

     1.0          
  

 

 

 

Total

     96.8  %     
  

 

 

 

Short-Term Investments

     3.2          

Other Assets & Liabilities

     0.0          
  

 

 

 

Total

     100.0  %     
  

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

  

Currency Concentration of Securities

as of January 31, 2016

 

Description

      Percentage of Net 
Assets
 

Australian Dollar

     6.0  %     

Brazilian Real

     0.4          

British Pound

     20.1          

Danish Krone

     1.2          

Euro

     28.0          

Hong Kong Dollar

     0.7          

Indian Rupee

     0.2          

Indonesian Rupiah

     0.1          

Japanese Yen

     32.9          

Norwegian Krone

     1.0          

South African Rand

     0.6          

South Korean Won

     1.2          

Swedish Krona

     1.1          

Swiss Franc

     3.2          

United States Dollar

     3.3          

Other Assets & Liabilities

     0.0          
  

 

 

 

Total

     100.0  %     
  

 

 

 


 

  The Hartford International Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Australia

   $ 27,321,334        $ 3,498,546        $ 23,822,788        $ —    

Austria

     12,287,224          —          12,287,224          —    

Belgium

     10,765,623          —          10,765,623          —    

Brazil

     1,640,494          1,640,494          —          —    

China

     1,436,404          —          1,436,404          —    

Denmark

     5,603,813          —          5,603,813          —    

France

     20,693,438          3,861,240          16,832,198          —    

Germany

     10,120,109          —          10,120,109          —    

India

     1,033,677          —          1,033,677          —    

Indonesia

     404,191          —          404,191          —    

Ireland

     3,081,147          3,081,147          —          —    

Italy

     49,383,442          —          49,383,442          —    

Japan

     149,057,832          —          149,057,832          —    

Luxembourg

     13,862,074          4,593,621          9,268,453          —    

Malta

     2,941,750          —          2,941,750          —    

Netherlands

     6,740,111          2,832,666          3,907,445          —    

Norway

     4,327,183          —          4,327,183          —    

South Korea

     5,378,121          —          5,378,121          —    

Spain

     3,191,904          —          3,191,904          —    

Sweden

     2,244,460          —          2,244,460          —    

Switzerland

     13,381,890          —          13,381,890          —    

United Kingdom

     91,771,419          37,273,346          54,498,073          —    

Exchange Traded Funds

     1,630,797          1,630,797          —          —    

Short-Term Investments

     14,408,920          14,408,920          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $         452,707,357        $         72,820,777        $         379,886,580        $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $14,546,607 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $30,725,947 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

 

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount      Market Value    

Common Stocks - 93.4%

  
  

Australia - 0.6%

  
7,468,508   

Aquarius Platinum Ltd.*

   $ 1,303,629   
179,054   

Qantas Airways Ltd.*

     497,915   
11,931,186   

Resolute Mining Ltd.*

     2,752,782   
1,534,636   

Western Areas Ltd.

     2,088,214   
     

 

 

 
        6,642,540   
     

 

 

 
  

Austria - 0.1%

  
48,250   

Zumtobel Group AG

     1,001,382   
     

 

 

 
  

Belgium - 2.5%

  
306,369   

Ageas

     12,441,927   
979,928   

AGFA-Gevaert N.V.*

     4,182,114   
186,737   

Bekaert S.A.

     6,016,395   
321,829   

Mobistar S.A.*

     6,688,128   
     

 

 

 
        29,328,564   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.8%

  
618,300   

Cia Paranaense de Energia (Preference Shares)

     3,408,549   
63,930   

Petro Rio S.A.*

     23,336   
941,647   

Petroleo Brasileiro S.A. ADR*

     3,267,515   
333,400   

Telefonica Brasil S.A. (Preference Shares)

     2,897,391   
     

 

 

 
        9,596,791   
     

 

 

 
  

Canada - 2.2%

  
463,760   

Barrick Gold Corp.

     4,611,447   
996,400   

Centerra Gold, Inc.

     4,537,820   
1,611,804   

Eldorado Gold Corp.

     3,610,441   
327,720   

EnCana Corp.

     1,438,702   
3,591,200   

Ivanhoe Mines Ltd. Class A*

     1,743,177   
2,503,002   

Kinross Gold Corp.*

     4,104,923   
362,500   

Northern Dynasty Minerals Ltd.*

     98,330   
406,240   

Painted Pony Petroleum Ltd.*

     1,217,937   
1,014,639   

Uranium Participation Corp.*

     3,672,082   
     

 

 

 
        25,034,859   
     

 

 

 
  

China - 0.5%

  
17,279,390   

Daphne International Holdings Ltd.*

     2,348,725   
728,476   

Sinovac Biotech Ltd.*

     3,656,950   
     

 

 

 
        6,005,675   
     

 

 

 
  

Denmark - 1.1%

  
263,668   

D/S Norden A/S*

     3,515,313   
295,613   

H. Lundbeck A/S*

     9,601,688   
     

 

 

 
        13,117,001   
     

 

 

 
  

France - 10.7%

  
76,813   

Alten S.A.

     4,323,637   
249,299   

BNP Paribas S.A.

     11,809,745   
359,783   

Cie de Saint-Gobain

     14,828,189   
399,276   

Coface S.A.*

     3,274,617   
54,998   

Devoteam S.A.

     2,037,968   
606,492   

Engie S.A.

     9,676,925   
318,224   

Metropole Television S.A.

     5,073,335   
441,255   

Orange S.A.

     7,834,766   
134,914   

Peugeot S.A.*

     2,006,138   
73,639   

Renault S.A.

     6,248,483   
543,736   

Rexel S.A.

     6,439,302   
255,020   

Societe Generale S.A.

     9,728,398   
82,186   

Sopra Steria Group

     8,908,876   
81,857   

Thales S.A.

     6,230,527   
472,769   

Total S.A.

     21,000,824   
89,768   

Vicat S.A.

     4,846,240   
     

 

 

 
        124,267,970   
     

 

 

 
  

Germany - 4.3%

  
773,352   

Deutsche Lufthansa AG*

     11,340,168   


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

513,255   

E.ON SE

   $ 5,259,227   
182,963   

Hamburger Hafen und Logistik AG

     2,542,648   
474,052   

Kontron AG*

     1,700,847   
204,263   

METRO AG

     5,787,832   
150,874   

Rheinmetall AG

     10,779,930   
259,158   

RWE AG

     3,630,157   
196,697   

Salzgitter AG

     4,201,462   
318,165   

Suedzucker AG

     4,812,693   
     

 

 

 
                50,054,964   
     

 

 

 
  

Greece - 0.7%

  
974,555   

Alpha Bank A.E.*

     1,976,542   
702,336   

Hellenic Telecommunications Organization S.A.

     6,115,170   
     

 

 

 
        8,091,712   
     

 

 

 
  

Hong Kong - 1.5%

  
7,949,250   

AMVIG Holdings Ltd.

     2,977,265   
35,872,000   

CST Mining Group Ltd.*

     356,002   
514,340   

Dah Sing Financial Holdings Ltd.

     2,417,694   
136,681,680   

G-Resources Group Ltd.

     3,149,940   
10,632,660   

Kingboard Laminates Holdings Ltd.

     4,305,556   
11,001,050   

New World Department Store China Ltd.*

     1,438,582   
17,194,000   

Pacific Basin Shipping Ltd.

     3,139,310   
     

 

 

 
        17,784,349   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.9%

  
3,951,009   

Magyar Telekom Telecommunications plc*

     5,454,123   
232,005   

OTP Bank plc

     4,935,391   
     

 

 

 
        10,389,514   
     

 

 

 
  

India - 1.2%

  
1,958,191   

Allahabad Bank

     1,560,264   
927,899   

Canara Bank

     2,675,158   
1,979,507   

Corp. Bank

     1,138,597   
7,129,039   

Manappuram Finance Ltd.

     3,032,310   
2,682,351   

NTPC Ltd.

     5,659,670   
     

 

 

 
        14,065,999   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.1%

  
14,854,700   

Harum Energy Tbk PT*

     668,596   
3,088,700   

Indo Tambangraya Megah Tbk PT

     1,090,227   
     

 

 

 
        1,758,823   
     

 

 

 
  

Italy - 2.6%

  
640,215   

Banca Popolare dell-Emilia Romagna SC

     3,838,537   
495,602   

Buzzi Unicem S.p.A.

     7,510,381   
867,715   

Eni S.p.A.

     12,592,387   
1,565,713   

UniCredit S.p.A.

     6,052,763   
     

 

 

 
        29,994,068   
     

 

 

 
  

Japan - 38.0%

  
95,580   

Adastria Co., Ltd.

     5,746,901   
56,480   

Aeon Delight Co., Ltd.

     1,862,207   
346,730   

Aichi Steel Corp.

     1,340,510   
379,160   

Aisan Industry Co., Ltd.

     3,614,287   
54,140   

Alpha Systems, Inc.

     816,741   
237,820   

Avex Group Holdings, Inc.

     2,679,081   
102,200   

Benesse Holdings, Inc.

     2,857,974   
388,380   

Canon, Inc.

     10,852,278   
235,300   

Cawachi Ltd.

     3,961,657   
280,100   

Chubu Steel Plate Co., Ltd.

     1,204,504   
214,660   

CMIC Holdings Co., Ltd.

     2,548,436   
557,650   

Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.

     7,707,696   
243,920   

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

     5,078,660   
451,010   

Dena Co., Ltd.

     6,527,519   
324,000   

Eighteenth Bank Ltd.

     874,379   
184,473   

Eisai Co., Ltd.

     11,150,316   
144,660   

en-japan, Inc.

     4,888,343   
276,750   

Exedy Corp.

     6,464,778   


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

95,910   

Fuji Machine Manufacturing Co., Ltd.

   $ 924,183   
143,020   

Fujimi, Inc.

     1,827,317   
2,665,830   

Fujitsu Ltd.

             11,132,291   
580,250   

Funai Electric Co., Ltd.

     4,170,225   
141,990   

Gendai Agency, Inc.

     701,748   
1,034,930   

Gree, Inc.

     4,563,462   
301,130   

Hisaka Works Ltd.

     2,130,146   
273,320   

Hitachi Chemical Co., Ltd.

     4,805,200   
458,680   

Honda Motor Co., Ltd.

     12,433,432   
413,270   

Honeys Co., Ltd.

     4,442,342   
893,650   

Hosiden Corp.

     4,255,314   
659,210   

Inpex Corp.

     5,869,225   
336,000   

Itochu Techno-Solutions Corp.

     5,456,074   
211,600   

Japan Digital Laboratory Co., Ltd.

     2,816,042   
231,030   

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

     6,001,158   
1,763,900   

Japan Steel Works Ltd.

     5,631,221   
611,780   

JSR Corp.

     8,884,458   
484,060   

Keihin Corp.

     7,623,653   
307,140   

Kuroda Electric Co., Ltd.

     4,962,799   
322,400   

Kyoei Steel Ltd.

     5,615,569   
128,600   

Maruichi Steel Tube Ltd.

     3,641,587   
263,860   

Melco Holdings, Inc.

     4,620,435   
241,200   

Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.

     2,098,861   
203,900   

Miraial Co., Ltd.

     1,588,165   
2,473,540   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     12,684,053   
1,021,250   

Mitsui Chemicals, Inc.

     4,470,761   
238,590   

Mitsumi Electric Co., Ltd.

     1,134,923   
6,417,000   

Mizuho Financial Group, Inc.

     11,102,817   
878,410   

NET One Systems Co., Ltd.

     4,943,258   
357,920   

Neturen Co., Ltd.

     2,687,533   
840,290   

Nichicon Corp.

     5,763,240   
677,800   

Nikon Corp.

     9,971,432   
54,110   

Nintendo Co., Ltd.

     7,586,965   
586,460   

Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

     5,061,064   
446,000   

Nissin Kogyo Co., Ltd.

     6,238,456   
83,770   

Nitto Denko Corp.

     4,817,126   
499,020   

Oita Bank Ltd.

     1,728,404   
956,000   

Pacific Metals Co., Ltd.*

     2,353,729   
154,710   

Pal Co., Ltd.

     3,205,577   
2,515,800   

Pioneer Corp.*

     5,879,518   
98,140   

Proto Corp.

     1,399,173   
215,770   

Relia, Inc.

     1,886,947   
118,430   

Rohm Co., Ltd.

     5,382,147   
1,235,890   

SCREEN Holdings Co., Ltd.

     9,618,065   
50,820   

Shimamura Co., Ltd.

     5,684,763   
494,650   

Shinkawa Ltd.*

     2,210,853   
1,074,710   

Shinko Electric Industries Co., Ltd.

     6,578,850   
1,548,580   

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

     5,899,007   
1,117,000   

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

     4,422,178   
368,130   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     12,350,249   
581,350   

Sumitomo Riko Co., Ltd.

     5,299,072   
32,300   

Suzuken Co., Ltd. / Aichi Japan

     1,117,256   
1,022,240   

T&D Holdings, Inc.

     11,697,248   
360,450   

Takata Corp.*

     1,989,798   
322,370   

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.

     15,610,371   
533,570   

Tochigi Bank Ltd.

     2,537,524   
266,530   

Tokai Rika Co., Ltd.

     6,556,544   
341,880   

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

     7,334,005   
847,970   

Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

     5,993,490   
1,521,630   

Toshiba Machine Co., Ltd.

     4,654,353   
2,141,000   

Toyo Engineering Corp.

     5,309,380   
383,380   

Toyoda Gosei Co., Ltd.

     8,306,099   
482,380   

Ushio, Inc.

     6,271,207   
312,290   

Xebio Holdings Co., Ltd.

     5,507,124   
405,870   

Yamanashi Chuo Bank Ltd.

     1,906,097   
251,360   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

     5,951,184   


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

173,800   

Yodogawa Steel Works Ltd.

   $ 3,219,358   
     

 

 

 
              440,692,372   
     

 

 

 
  

Netherlands - 4.0%

  
449,991   

Delta Lloyd N.V.

     2,662,027   
962,941   

ING Groep N.V.

     10,970,102   
249,985   

Koninklijke Philips N.V.

     6,657,031   
2,831,685   

PostNL N.V.*

     10,304,738   
752,752   

Royal Dutch Shell plc Class B

     16,400,907   
     

 

 

 
        46,994,805   
     

 

 

 
  

Norway - 1.1%

  
295,376   

Statoil ASA

     4,041,768   
2,022,724   

Storebrand ASA*

     8,239,077   
     

 

 

 
        12,280,845   
     

 

 

 
  

Russia - 1.7%

  
2,327,630   

Gazprom PAO ADR

     8,409,397   
247,270   

Lukoil PJSC ADR

     8,396,957   
489,800   

Sberbank of Russia PJSC ADR

     2,718,390   
     

 

 

 
        19,524,744   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.7%

  
225,562   

Anglo American Platinum Ltd.*

     3,314,511   
1,618,667   

Impala Platinum Holdings Ltd.*

     3,381,611   
1,930,011   

Raubex Group Ltd.

     1,704,604   
     

 

 

 
        8,400,726   
     

 

 

 
  

South Korea - 2.0%

  
275,832   

KB Financial Group, Inc.

     7,055,734   
421,845   

KT Corp.

     9,726,179   
105,389   

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

     3,406,475   
325,417   

Tongyang Life Insurance Co., Ltd.

     2,781,091   
     

 

 

 
        22,969,479   
     

 

 

 
  

Spain - 2.3%

  
349,036   

Almirall S.A.

     6,738,718   
2,124,331   

Banco Popular Espanol S.A.

     5,739,823   
1,522,584   

CaixaBank S.A.

     4,626,001   
861,275   

Telefonica S.A.

     9,090,307   
     

 

 

 
        26,194,849   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.1%

  
1,604,634   

Qliro Group AB*

     1,308,540   
     

 

 

 
  

Switzerland - 3.9%

  
116,957   

Adecco S.A.*

     7,180,008   
131,191   

Julius Baer Group Ltd.*

     5,568,640   
269,507   

LafargeHolcim Ltd.*

     11,343,258   
143,036   

Micronas Semiconductor Holding AG*

     1,034,702   
317,158   

Oriflame Holding AG*

     4,467,470   
968,196   

UBS Group AG

     15,999,592   
     

 

 

 
        45,593,670   
     

 

 

 
  

Taiwan - 0.6%

  
11,034,900   

Compal Electronics, Inc.

     6,426,176   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 9.2%

  
749,649   

Anglo American plc

     2,990,138   
337,028   

AstraZeneca plc

     21,701,410   
4,508,742   

BP plc

     24,348,192   
3,389,663   

Hays plc

     6,154,585   
1,849,137   

Home Retail Group plc

     3,615,445   
3,353,042   

HSBC Holdings plc

     23,647,387   
2,924,085   

J Sainsbury plc

     10,266,709   
506,751   

Lonmin plc*

     400,494   
2,166,634   

SIG plc

     4,158,728   


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,360,905   

Standard Chartered plc

      $ 9,180,654   
        

 

 

 
           106,463,742   
        

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $1,283,075,807)

        1,083,984,159   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $1,283,075,807)

        1,083,984,159   
        

 

 

 

Short-Term Investments - 5.6%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 5.6%

     
65,397,257   

Fidelity Money Market Class 1

        65,397,257   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $65,397,257)

        65,397,257   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $1,348,473,064)^

   99.0%    $ 1,149,381,416   
  

Other Assets and Liabilities

   1.0%      11,133,892   
     

 

  

 

 

 
  

Total Net Assets

   100.0%    $        1,160,515,308   
     

 

  

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 39,943,893   

Unrealized Depreciation

     (239,035,541
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (199,091,648
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016

Description    Number of
Contracts
       Expiration
Date
      

Notional

Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

                  

EAFE (mini MSCI) Index Future

     462           03/18/2016         $         36,200,333       $           36,996,960       $ 796,627   
                  

 

 

 
                  
                  

 

 

 

Total futures contracts

                   $             796,627   
                  

 

 

 

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)     
Index Abbreviations:     
EAFE   

Europe, Australasia and Far East

  
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

  
Other Abbreviations:     
ADR   

American Depositary Receipt

  
PJSC   

Private Joint Stock Company

  


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

Sector

      Percentage of Net 
Assets
 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    11.8   %       

Consumer Staples

    2.5             

Energy

    9.9             

Financials

    20.0             

Health Care

    6.9             

Industrials

    12.2             

Information Technology

    11.7             

Materials

    11.9             

Telecommunication Services

    4.1             

Utilities

    2.4             
 

 

 

 

Total

    93.4   %       
 

 

 

 

Short-Term Investments

    5.6             

Other Assets & Liabilities

    1.0             
 

 

 

 

Total

    100.0   %       
 

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

 

 

Currency Concentration of Securities

 

as of January 31, 2016

 

 

Description

  Percentage of Net
Assets
 

Australian Dollar

    0.5   %       

Brazilian Real

    0.5             

British Pound

    10.7             

Canadian Dollar

    1.5             

Danish Krone

    1.1             

Euro

    25.8             

Hong Kong Dollar

    1.7             

Hungarian Forint

    0.9             

Indian Rupee

    1.2             

Indonesian Rupiah

    0.1             

Japanese Yen

    38.0             

Norwegian Krone

    1.1             

South African Rand

    0.7             

South Korean Won

    2.0             

Swedish Krona

    0.5             

Swiss Franc

    3.5             

Taiwanese Dollar

    0.6             

United States Dollar

    8.6             

Other Assets & Liabilities

    1.0             
 

 

 

 

Total

    100.0   %       
 

 

 

 

 


 

  The Hartford International Value Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Australia

   $ 6,642,540        $ 1,303,629        $ 5,338,911        $ —    

Austria

     1,001,382          —          1,001,382          —    

Belgium

     29,328,564          —          29,328,564          —    

Brazil

     9,596,791          9,596,791          —          —    

Canada

     25,034,859          25,034,859          —          —    

China

     6,005,675          3,656,950          2,348,725          —    

Denmark

     13,117,001          —          13,117,001          —    

France

     124,267,970          4,846,240          119,421,730          —    

Germany

     50,054,964          1,700,847          48,354,117          —    

Greece

     8,091,712          —          8,091,712          —    

Hong Kong

     17,784,349          —          17,784,349          —    

Hungary

     10,389,514          —          10,389,514          —    

India

     14,065,999          —          14,065,999          —    

Indonesia

     1,758,823          668,596          1,090,227          —    

Italy

     29,994,068          —          29,994,068          —    

Japan

     440,692,372          —          440,692,372          —    

Netherlands

     46,994,805          —          46,994,805          —    

Norway

     12,280,845          —          12,280,845          —    

Russia

     19,524,744          11,115,347          8,409,397          —    

South Africa

     8,400,726          1,704,604          6,696,122          —    

South Korea

     22,969,479          —          22,969,479          —    

Spain

     26,194,849          —          26,194,849          —    

Sweden

     1,308,540          1,308,540          —          —    

Switzerland

     45,593,670          1,034,702          44,558,968          —    

Taiwan

     6,426,176          —          6,426,176          —    

United Kingdom

     106,463,742          —          106,463,742          —    

Short-Term Investments

     65,397,257          65,397,257          —          —    

Futures Contracts(2)

     796,627          796,627          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $     1,150,178,043        $       128,164,989        $     1,022,013,054        $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $47,830,705 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $6,154,779 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 109.8%

  
    

Automobiles & Components - 3.1%

  
18,147     

Gentex Corp.

   $ 248,432   
14,500     

Keihin Corp.

     228,366   
6,160     

Tenneco, Inc.*

     235,374   
       

 

 

 
          712,172   
       

 

 

 
    

Banks - 6.4%

  
119,443     

Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.

     221,603   
6,850     

Grupo Financiero Galicia S.A. ADR

     186,937   
15,348     

Hilltop Holdings, Inc.*

     245,108   
4,808     

IBERIABANK Corp.

     230,063   
115,667     

Israel Discount Bank Ltd. Class A*

     190,236   
92,550     

Metropolitan Bank & Trust Co.

     138,288   
14,390     

United Community Banks, Inc./GA

     259,883   
       

 

 

 
          1,472,118   
       

 

 

 
    

Capital Goods - 6.3%

  
7,517     

Applied Industrial Technologies, Inc.

     288,953   
9,000     

Kyudenko Corp.

     179,428   
7,303     

Owens Corning

     337,326   
3,351     

Teledyne Technologies, Inc.*

     272,269   
6,000     

Voltronic Power Technology Corp.

     93,340   
18,591     

Wienerberger AG

     284,493   
       

 

 

 
          1,455,809   
       

 

 

 
    

Commercial & Professional Services - 3.5%

  
6,323     

Clean Harbors, Inc.*

     280,172   
10,975     

Herman Miller, Inc.

     281,179   
171,895     

Spotless Group Holdings Ltd.

     128,422   
11,400     

Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao S.A

     113,664   
       

 

 

 
          803,437   
       

 

 

 
    

Consumer Durables & Apparel - 2.3%

  
75,000     

ANTA Sports Products Ltd.

     181,305   
730,000     

Global Brands Group Holding Ltd.*

     112,087   
14,196     

Tumi Holdings, Inc.*

     245,449   
       

 

 

 
          538,841   
       

 

 

 
    

Consumer Services - 5.1%

  
6,130     

Cheesecake Factory, Inc.

     296,079   
20,235     

Domino’s Pizza Group plc

     284,657   
57,800     

Kroton Educacional S.A.

     122,831   
23,112     

Melia Hotels International S.A.

     252,390   
7,223     

New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR

     226,874   
       

 

 

 
          1,182,831   
       

 

 

 
    

Diversified Financials - 6.3%

  
62,700     

BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros

     160,834   
37,008     

Cerved Information Solutions S.p.A.*

     305,860   
43,400     

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd.

     215,463   
6,488     

Nelnet, Inc. Class A

     210,665   
6,190     

OneMain Holdings, Inc.*

     163,602   
20,520     

Santander Consumer USA Holdings, Inc.*

     214,434   
11,120     

Solar Capital Ltd.

     180,366   
       

 

 

 
                    1,451,224   
       

 

 

 
    

Energy - 2.6%

  
18,426     

Ensco plc Class A

     180,206   
20,950     

QEP Resources, Inc.

     268,579   
14,700     

Superior Energy Services, Inc.

     151,557   
       

 

 

 
          600,342   
       

 

 

 
    

Food & Staples Retailing - 0.5%

  
19,703     

Clicks Group Ltd.

     107,785   
       

 

 

 
    

Food, Beverage & Tobacco - 5.0%

  
5,930     

Cia Cervecerias Unidas S.A. ADR

     128,029   


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

73,484     

Greencore Group plc

   $             408,201   
9,300     

Gruma S.A.B. de C.V. Class B

     140,184   
36,700     

Guinness Anchor Bhd

     117,881   
4,248     

Sanderson Farms, Inc.

     345,023   
       

 

 

 
          1,139,318   
       

 

 

 
    

Health Care Equipment & Services - 5.7%

  
12,263     

Globus Medical, Inc. Class A*

     305,962   
14,509     

Kindred Healthcare, Inc.

     140,157   
6,300     

LifePoint Health, Inc.*

     439,677   
78,500     

Phoenix Healthcare Group Co., Ltd.

     67,906   
8,336     

Surgical Care Affiliates, Inc.*

     355,697   
       

 

 

 
          1,309,399   
       

 

 

 
    

Household & Personal Products - 0.9%

  
6,581     

Nu Skin Enterprises, Inc. Class A

     208,289   
       

 

 

 
    

Insurance - 4.3%

  
4,230     

Assurant, Inc.

     343,941   
14,308     

Assured Guaranty Ltd.

     340,244   
25,047     

Coface S.A.*

     205,420   
11,677     

Tongyang Life Insurance Co., Ltd.

     99,795   
       

 

 

 
          989,400   
       

 

 

 
    

Materials - 6.4%

  
18,872     

Buzzi Unicem S.p.A.

     285,987   
6,520     

Carpenter Technology Corp.

     180,995   
24,520     

Graphic Packaging Holding Co.

     278,547   
10,050     

KapStone Paper & Packaging Corp.

     148,539   
4,958     

Reliance Steel & Aluminum Co.

     282,309   
6,083     

Vidrala S.A.

     296,999   
       

 

 

 
          1,473,376   
       

 

 

 
    

Media - 2.3%

  
32,600     

IMAX China Holding, Inc.*(1)

     208,529   
18,000     

TV Asahi Holdings Corp.

     327,803   
       

 

 

 
          536,332   
       

 

 

 
    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 3.5%

  
12,713     

Almirall S.A.

     245,446   
2,921     

Galapagos N.V.*

     145,557   
3,200     

ICON plc*

     211,424   
3,545     

Ipsen S.A.

     204,332   
       

 

 

 
          806,759   
       

 

 

 
    

Real Estate - 10.4%

  
20,229     

Big Yellow Group plc REIT

     222,781   
10,104     

Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A REIT

     250,377   
15,829     

Grand City Properties S.A.

     327,951   
129,339     

Hibernia plc REIT

     181,306   
67,000     

Kenedix, Inc.

     272,223   
46,300     

Leopalace21 Corp.*

     256,437   
42,365     

MFA Financial, Inc. REIT

     269,018   
22,553     

Redwood Trust, Inc. REIT

     242,896   
40,481     

UNITE Group plc

     372,277   
       

 

 

 
          2,395,266   
       

 

 

 
    

Retailing - 6.8%

  
8,410     

Abercrombie & Fitch Co. Class A

     220,678   
19,793     

Chico’s FAS, Inc.

     205,649   
12,490     

Haverty Furniture Cos., Inc.

     236,686   
3,754     

Hornbach Holding AG & Co. KGaA

     229,769   
8,000     

K’s Holdings Corp.

     272,487   
120,400     

Matahari Department Store Tbk PT

     141,348   
9,374     

WH Smith plc

     247,359   
       

 

 

 
          1,553,976   
       

 

 

 
    

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 4.9%

  
21,550     

Entegris, Inc.*

     251,273   
7,424     

First Solar, Inc.*

     509,732   


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

13,750     

ON Semiconductor Corp.*

     $ 117,700   
14,000     

Silergy Corp.

       178,134   
4,180     

Siltronic AG*

       76,653   
         

 

 

 
            1,133,492   
         

 

 

 
    

Software & Services - 10.9%

    
13,889     

Cadence Design Systems, Inc.*

       271,669   
10,572     

Cardtronics, Inc.*

       325,723   
14,178     

Convergys Corp.

       346,510   
18,200     

Dena Co., Ltd.

       263,411   
7,791     

Exlservice Holdings, Inc.*

       340,155   
3,028     

Imperva, Inc.*

       156,124   
6,339     

Temenos Group AG

       308,116   
6,286     

Verint Systems, Inc.*

       230,130   
11,472     

Worldline S.A.*(1)

       271,183   
         

 

 

 
            2,513,021   
         

 

 

 
    

Technology Hardware & Equipment - 2.2%

    
12,846     

Ciena Corp.*

       228,273   
185,875     

Inari Amertron Bhd

       145,076   
13,000     

Japan Aviation Electronics Industry Ltd.

       131,588   
         

 

 

 
            504,937   
         

 

 

 
    

Telecommunication Services - 3.8%

    
155,616     

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.

       335,470   
79,000     

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.

       122,547   
80,604     

Vonage Holdings Corp.*

       413,499   
         

 

 

 
            871,516   
         

 

 

 
    

Transportation - 5.3%

    
6,083     

DSV A/S

       236,728   
19,300     

Hitachi Transport System Ltd.

       314,481   
3,994     

Landstar System, Inc.

       229,296   
106,633     

Qantas Airways Ltd.*

       296,526   
5,410     

Wizz Air Holdings plc*(1)

       146,486   
         

 

 

 
            1,223,517   
         

 

 

 
    

Utilities - 1.3%

    
8,050     

Avangrid, Inc.*

       309,522   
         

 

 

 
    

Total Common Stocks
(cost $27,231,523)

       25,292,679   
         

 

 

 

Exchange Traded Funds - 4.7%

    
    

Other Investment Pools & Funds - 4.7%

    
6,228     

iShares MSCI EAFE ETF

       345,529   
3,282     

iShares Russell 2000 ETF

       337,751   
21,200     

WisdomTree India Earnings Fund

       394,108   
         

 

 

 
    

Total Exchange Traded Funds
(cost $1,205,923)

       1,077,388   
         

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $28,437,446)

       26,370,067   

Short-Term Investments - 0.5%

    
    

Other Investment Pools & Funds - 0.5%

    
114,828     

Federated Prime Obligations Fund

       114,828   
         

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $114,828)

       114,828   
         

 

 

 
    

Total Investments
(cost $28,552,274)^

     115.0%      $ 26,484,895   
    

Total Securities Sold Short
(proceeds $13,662,191)

     (53.6)%      $ (12,340,954
    

Other Assets and Liabilities

     38.6%        8,886,335   
       

 

 

   

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%      $        23,030,276   
       

 

 

   

 

 

 

Securities Sold Short - (53.6%)

    

Common Stocks - (53.6%)

    
    

Automobiles & Components - (1.4%)

    
(3,002)     

Eagle Industry Co., Ltd.

       (50,850


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

(5,511)     

ElringKlinger AG

   $            (139,391
(2,713)     

Mitsuba Corp.

     (37,631
(47,946)     

Piaggio & C S.p.A.

     (100,793
       

 

 

 
          (328,665
       

 

 

 
    

Banks - (3.3%)

  
(27,123)     

Banregio Grupo Financiero S.A.B. de C.V.

     (127,736
(10,051)     

Beneficial Bancorp, Inc.*

     (130,161
(8,522)     

Kearny Financial Corp.

     (103,031
(9,493)     

PHH Corp.*

     (116,574
(2,299)     

Suruga Bank Ltd.

     (41,740
(7,783)     

TFS Financial Corp.

     (135,813
(2,223)     

Westamerica BanCorp.

     (97,078
       

 

 

 
          (752,133
       

 

 

 
    

Capital Goods - (5.2%)

  
(3,085)     

Air Lease Corp.

     (79,470
(31,951)     

Cobham plc

     (116,001
(2,706)     

Cubic Corp.

     (108,132
(6,337)     

Keihan Electric Railway Co., Ltd.

     (39,748
(10,208)     

Miura Co., Ltd.

     (136,355
(4,264)     

NCI Building Systems, Inc.*

     (44,260
(2,000)     

RBC Bearings, Inc.*

     (118,660
(2,668)     

SHO-BOND Holdings Co., Ltd.

     (91,500
(2,169)     

Spirax-Sarco Engineering plc

     (94,671
(37,833)     

Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.

     (31,218
(5,914)     

Totetsu Kogyo Co., Ltd.

     (143,228
(4,743)     

Ultra Electronics Holdings plc

     (129,047
(3,547)     

Zumtobel Group AG

     (73,614
       

 

 

 
          (1,205,904
       

 

 

 
    

Commercial & Professional Services - (2.2%)

  
(2,886)     

Advisory Board Co.*

     (132,092
(8,783)     

Covanta Holding Corp.

     (124,192
(1,892)     

Mobile Mini, Inc.

     (49,041
(5,925)     

SEEK Ltd.

     (61,683
(1,715)     

Teleperformance

     (142,886
       

 

 

 
          (509,894
       

 

 

 
    

Consumer Durables & Apparel - (2.8%)

  
(5,331)     

Kate Spade & Co.*

     (94,945
(266,075)     

Li Ning Co., Ltd.*

     (122,762
(2,084)     

Meritage Homes Corp.*

     (68,793
(1,501)     

Rinnai Corp.

     (137,842
(4,852)     

Salvatore Ferragamo S.p.A.

     (109,744
(9,860)     

TRI Pointe Group, Inc.*

     (103,924
       

 

 

 
          (638,010
       

 

 

 
    

Consumer Services - (1.8%)

  
(2,251)     

Dunkin’ Brands Group, Inc.

     (88,600
(6,670)     

Fuji Kyuko Co., Ltd.

     (68,521
(218)     

Kuoni Reisen Holding AG

     (67,855
(8,588)     

Scientific Games Corp. Class A*

     (50,841
(150,000)     

Shangri-La Asia Ltd.

     (139,738
       

 

 

 
          (415,555
       

 

 

 
    

Diversified Financials - (2.5%)

  
(1,771)     

Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A

     (55,432
(34,171)     

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

     (46,440
(25,372)     

Brewin Dolphin Holdings plc

     (101,390
(35,680)     

Coronation Fund Managers Ltd.

     (137,554
(208,303)     

First Pacific Co., Ltd.

     (143,633
(3,438)     

Greenhill & Co., Inc.

     (81,755
       

 

 

 
          (566,204
       

 

 

 
    

Energy - (0.6%)

  
(1,220)     

Koninklijke Vopak N.V.

     (53,064


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

(5,910)     

Lundin Petroleum AB*

   $              (84,972
       

 

 

 
          (138,036
       

 

 

 
    

Food & Staples Retailing - (1.2%)

  
(397)     

Cosmos Pharmaceutical Corp.

     (59,959
(15,327)     

Massmart Holdings Ltd.

     (87,531
(5,622)     

Sprouts Farmers Market, Inc.*

     (128,182
       

 

 

 
          (275,672
       

 

 

 
    

Food, Beverage & Tobacco - (1.9%)

  
(685)     

Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

     (120,492
(8,216)     

Kagome Co., Ltd.

     (141,908
(3,650)     

Snyder’s-Lance, Inc.

     (115,230
(700)     

TreeHouse Foods, Inc.*

     (55,552
       

 

 

 
          (433,182
       

 

 

 
    

Health Care Equipment & Services - (1.9%)

  
(7,167)     

Endologix, Inc.*

     (51,101
(24,931)     

Healthscope Ltd.

     (39,411
(2,318)     

K2M Group Holdings, Inc.*

     (32,939
(2,281)     

Nevro Corp.*

     (140,943
(4,768)     

NxStage Medical, Inc.*

     (90,210
(8,266)     

Ryman Healthcare Ltd.

     (43,151
(3,904)     

Select Medical Holdings Corp.

     (37,205
       

 

 

 
          (434,960
       

 

 

 
    

Insurance - (4.1%)

  
(4,308)     

Brown & Brown, Inc.

     (130,317
(1,433)     

Erie Indemnity Co. Class A

     (137,726
(2,109)     

Mercury General Corp.

     (97,921
(42,471)     

Rand Merchant Insurance Holdings Ltd.

     (106,131
(2,251)     

RLI Corp.

     (133,484
(4,663)     

Topdanmark A/S*

     (118,500
(7,199)     

Tryg AS

     (137,653
(3,729)     

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

     (92,125
       

 

 

 
          (953,857
       

 

 

 
    

Materials - (4.5%)

  
(9,015)     

Acerinox S.A.

     (81,304
(7,504)     

Air Water, Inc.

     (119,313
(989)     

Eagle Materials, Inc.

     (52,951
(37,293)     

Elementis plc

     (114,408
(3,399)     

FMC Corp.

     (121,412
(3,344)     

FP Corp.

     (121,974
(5,707)     

Louisiana-Pacific Corp.*

     (89,714
(17,095)     

Nampak Ltd.

     (21,137
(39,518)     

Northam Platinum Ltd.*

     (78,666
(6,640)     

Olin Corp.

     (112,482
(4,419)     

Platform Specialty Products Corp.*

     (33,717
(44,854)     

PPC Ltd.

     (37,190
(1,500)     

Taiyo Holdings Co., Ltd.

     (50,606
       

 

 

 
          (1,034,874
       

 

 

 
    

Media - (1.0%)

  
(2,787)     

Liberty Broadband Corp. Class C*

     (130,989
(3,193)     

Tribune Media Co. Class A

     (105,209
       

 

 

 
          (236,198
       

 

 

 
    

Real Estate - (5.3%)

  
(35)     

Alexander’s, Inc. REIT

     (12,775
(2,981)     

American Homes 4 Rent Class A,REIT

     (44,685
(1,237)     

Cofinimmo S.A. REIT

     (134,723
(6,576)     

Forest City Realty Trust, Inc. Class A, REIT*

     (129,547
(57,015)     

IMMOFINANZ AG*

     (107,453
(27)     

Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. REIT

     (126,206
(152)     

Invincible Investment Corp. REIT

     (93,292
(118)     

Japan Hotel REIT Investment Corp. REIT

     (89,613
(5,296)     

Outfront Media, Inc. REIT

     (115,188
(288,248)     

Poly Property Group Co., Ltd.

     (78,449


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

(14,341)     

Spirit Realty Capital, Inc. REIT

   $            (150,294
(1,918)     

Taubman Centers, Inc. REIT

     (136,255
       

 

 

 
          (1,218,480
       

 

 

 
    

Retailing - (3.0%)

  
(2,263)     

ASOS plc*

     (100,694
(2,919)     

Cabela’s, Inc.*

     (122,802
(1,918)     

Conn’s, Inc.*

     (23,630
(2,335)     

Matsuya Co., Ltd.

     (18,556
(1,834)     

Monro Muffler Brake, Inc.

     (120,585
(20,108)     

Ocado Group plc*

     (76,067
(3,847)     

Yoox Net-A-Porter Group S.p.A.*

     (132,365
(758)     

zooplus AG*

     (95,881
       

 

 

 
          (690,580
       

 

 

 
    

Semiconductors & Semiconductor Equipment - (1.6%)

  
(7,900)     

ASM Pacific Technology Ltd.

     (57,470
(6,691)     

BE Semiconductor Industries N.V.

     (135,597
(570)     

M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc.*

     (21,945
(7,158)     

Semtech Corp.*

     (143,876
       

 

 

 
          (358,888
       

 

 

 
    

Software & Services - (3.0%)

  
(1,640)     

Cornerstone OnDemand, Inc.*

     (50,332
(512)     

Fair Isaac Corp.

     (48,932
(2,264)     

Gemalto N.V.

     (135,776
(2,332)     

Interactive Intelligence Group, Inc.*

     (55,688
(3,328)     

Marketo, Inc.*

     (63,265
(3,319)     

Paylocity Holding Corp.*

     (103,287
(695)     

SPS Commerce, Inc.*

     (45,370
(3,350)     

Yelp, Inc.*

     (70,182
(5,235)     

Zendesk, Inc.*

     (115,222
       

 

 

 
          (688,054
       

 

 

 
    

Technology Hardware & Equipment - (1.2%)

  
(6,003)     

3D Systems Corp.*

     (48,084
(1,555)     

Siix Corp.

     (44,995
(3,077)     

Topcon Corp.

     (43,657
(1,139)     

ViaSat, Inc.*

     (71,188
(1,167)     

Zebra Technologies Corp. Class A*

     (70,487
       

 

 

 
          (278,411
       

 

 

 
    

Telecommunication Services - (1.4%)

  
(7,754)     

Cellnex Telecom SAU(1)

     (133,634
(2,390)     

Sunrise Communications Group AG*(1)

     (140,810
(11,920)     

TDC AS

     (51,190
       

 

 

 
          (325,634
       

 

 

 
    

Transportation - (1.5%)

  
(14,174)     

Keikyu Corp.

     (117,465
(1,350)     

Oesterreichische Post AG

     (47,912
(90,613)     

Singapore Post Ltd.

     (85,288
(17,509)     

Sotetsu Holdings, Inc.

     (101,796
       

 

 

 
          (352,461
       

 

 

 
    

Utilities - (2.2%)

  
(3,320)     

California Water Service Group

     (83,298
(29,602)     

Drax Group plc

     (106,843
(10,767)     

Pennon Group plc

     (136,476
(3,576)     

Portland General Electric Co.

     (138,999
(11,300)     

TransAlta Corp.

     (39,686
       

 

 

 
          (505,302
       

 

 

 
    

Total Common Stocks
(Proceeds $(13,662,191))

     (12,340,954
       

 

 

 
    

Total Securities Sold Short
(Proceeds $(13,662,191))

     (12,340,954
       

 

 

 


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 1,312,460   

Unrealized Depreciation

     (3,379,839
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $         (2,067,379
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $351,754, which represents 1.5% of total net assets.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Other Abbreviations:

    
ADR   American Depositary Receipt   
ETF   Exchange Traded Fund   
MSCI   Morgan Stanley Capital International   
REIT   Real Estate Investment Trust   


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

        Percentage of Net 
      Assets 
 

Long Positions

 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    19.6  %       

Consumer Staples

    6.4            

Energy

    2.6            

Financials

    32.1            

Health Care

    9.2            

Industrials

    15.1            

Information Technology

    18.0            

Materials

    6.4            

Telecommunication Services

    3.8            

Utilities

    1.3            
 

 

 

 

Total

    114.5  %       
 

 

 

 

Short-Term Investments

    0.5             

Securities Sold Short

 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    (10.0)  %      

Consumer Staples

    (3.1)           

Energy

    (0.6)           

Financials

    (15.2)           

Health Care

    (1.9)           

Industrials

    (8.9)           

Information Technology

    (5.8)           

Materials

    (4.5)           

Telecommunication Services

    (1.4)           

Utilities

    (2.2)           
 

 

 

 

Total

    (53.6)           
 

 

 

 

Other Assets & Liabilities

    38.6            
 

 

 

 

Total

    100.0  %      
 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

Diversification by Country - Long Positions

as of January 31, 2016

 

Country

        Percentage of Net 
      Assets 
 

Argentina

    0.8  %        

Australia

    2.9             

Austria

    1.2             

Belgium

    0.6             

Brazil

    1.7             

Chile

    0.6             

China

    2.1             

Denmark

    1.0             

France

    3.0             

Germany

    1.3             

Hong Kong

    1.9             

Hungary

    0.6             

Indonesia

    0.6             

Ireland

    3.5             

Israel

    2.3             

Italy

    2.5             

Japan

    10.8             

Luxembourg

    1.4             


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Malaysia

     1.1            

Mexico

     0.6            

Philippines

     0.6            

South Africa

     0.5            

South Korea

     0.4            

Spain

     3.5            

Switzerland

     1.3            

Taiwan

     1.2            

United Kingdom

     7.2            

United States

     59.3            

Short-Term Investments

                     0.5            
  

 

 

 

Total Long Positions

     115.0            

Securities Sold Short

     (53.6)           

Other Assets & Liabilities

     38.6            
  

 

 

 

Total

     100.0  %       
  

 

 

 

 

Diversification by Country - Securities Sold Short

as of January 31, 2016

 

  

Country

         Percentage of Net 
      Assets 
 

Australia

     (0.5)  %        

Austria

     (1.4)             

Belgium

     (0.6)             

Canada

     (0.2)             

China

     (0.5)             

Denmark

     (1.3)             

France

     (0.6)             

Germany

     (1.0)             

Hong Kong

     (1.8)             

Italy

     (1.5)             

Japan

     (8.2)             

Mexico

     (0.8)             

Netherlands

     (1.4)             

New Zealand

     (0.2)             

Singapore

     (0.4)             

South Africa

     (2.0)             

Spain

     (1.0)             

Sweden

     (0.4)             

Switzerland

     (0.9)             

United Kingdom

     (4.3)             

United States

     (24.6)             
  

 

 

 

Total

     (53.6)  %        
  

 

 

 


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

  

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 712,172        $ 483,806        $ 228,366        $ —    

Banks

     1,472,118          921,991          550,127          —    

Capital Goods

     1,455,809          898,548          557,261          —    

Commercial & Professional Services

     803,437          675,015          128,422          —    

Consumer Durables & Apparel

     538,841          245,449          293,392          —    

Consumer Services

     1,182,831          645,784          537,047          —    

Diversified Financials

     1,451,224          929,901          521,323          —    

Energy

     600,342          600,342          —          —    

Food & Staples Retailing

     107,785          107,785          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     1,139,318          613,236          526,082          —    

Health Care Equipment & Services

     1,309,399          1,241,493          67,906          —    

Household & Personal Products

     208,289          208,289          —          —    

Insurance

     989,400          684,185          305,215          —    

Materials

     1,473,376          1,187,389          285,987          —    

Media

     536,332          —          536,332          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     806,759          211,424          595,335          —    

Real Estate

     2,395,266          943,597          1,451,669          —    

Retailing

     1,553,976          892,782          661,194          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     1,133,492          878,705          254,787          —    

Software & Services

     2,513,021          1,670,311          842,710          —    

Technology Hardware & Equipment

     504,937          228,273          276,664          —    

Telecommunication Services

     871,516          413,499          458,017          —    

Transportation

     1,223,517          229,296          994,221          —    

Utilities

     309,522          309,522          —          —    

Exchange Traded Funds

     1,077,388          1,077,388          —          —    

Short-Term Investments

     114,828          114,828          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 26,484,895        $ 16,412,838        $ 10,072,057        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Securities Sold Short

           

Automobiles & Components

   $ (328,665)       $ —        $ (328,665)       $ —    

Banks

     (752,133)         (710,393)         (41,740)         —    

Capital Goods

     (1,205,904)         (350,522)         (855,382)         —    

Commercial & Professional Services

     (509,894)         (305,325)         (204,569)         —    

Consumer Durables & Apparel

     (638,010)         (267,662)         (370,348)         —    

Consumer Services

     (415,555)         (139,441)         (276,114)         —    

Diversified Financials

     (566,204)         (183,627)         (382,577)         —    

Energy

     (138,036)         —          (138,036)         —    

Food & Staples Retailing

     (275,672)         (128,182)         (147,490)         —    

Food, Beverage & Tobacco

     (433,182)         (291,274)         (141,908)         —    

Health Care Equipment & Services

     (434,960)         (352,398)         (82,562)         —    

Insurance

     (953,857)         (499,448)         (454,409)         —    

Materials

     (1,034,874)         (524,684)         (510,190)         —    

Media

     (236,198)         (236,198)         —          —    

Real Estate

     (1,218,480)         (588,744)         (629,736)         —    

Retailing

     (690,580)         (267,017)         (423,563)         —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     (358,888)         (165,821)         (193,067)         —    

Software & Services

     (688,054)         (688,054)         —          —    

Technology Hardware & Equipment

     (278,411)         (189,759)         (88,652)         —    

Telecommunication Services

     (325,634)         —          (325,634)         —    

Transportation

     (352,461)         —          (352,461)         —    

Utilities

     (505,302)         (261,983)         (243,319)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $             (12,340,954)       $         (6,150,532)       $         (6,190,422)       $               —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  Hartford Long/Short Global Equity Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $710,475 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $107,785 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

 

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford MidCap Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 99.4%

  
 

Automobiles & Components - 1.2%

  
1,431,098  

Harley-Davidson, Inc.

   $ 57,243,920   
    

 

 

 
 

Banks - 4.4%

  
232,389  

Cullen/Frost Bankers, Inc.

     11,122,138   
489,254  

East West Bancorp, Inc.

     15,861,615   
70,202  

First Citizens BancShares, Inc. Class A

     17,273,904   
940,749  

First Republic Bank

     63,970,932   
949,446  

M&T Bank Corp.

     104,609,960   
    

 

 

 
               212,838,549   
    

 

 

 
 

Capital Goods - 7.8%

  
2,041,572  

Allison Transmission Holdings, Inc.

     48,568,998   
526,145  

Colfax Corp.*

     11,648,850   
1,058,703  

Fastenal Co.

     42,940,994   
1,128,254  

IDEX Corp.

     81,809,698   
825,378  

Lennox International, Inc.

     98,896,792   
751,482  

MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A

     48,703,548   
905,184  

PACCAR, Inc.

     44,417,379   
    

 

 

 
       376,986,259   
    

 

 

 
 

Commercial & Professional Services - 11.1%

  
883,578  

Clean Harbors, Inc.*

     39,151,341   
1,169,935  

Equifax, Inc.

     123,779,123   
1,287,424  

ManpowerGroup, Inc.

     98,294,822   
2,165,702  

Robert Half International, Inc.

     94,792,777   
1,964,850  

TransUnion*

     48,610,389   
1,615,235  

TriNet Group, Inc.*

     23,905,478   
1,739,893  

Waste Connections, Inc.

     104,341,383   
    

 

 

 
       532,875,313   
    

 

 

 
 

Consumer Durables & Apparel - 3.2%

  
676,595  

Harman International Industries, Inc.

     50,331,902   
62,844  

NVR, Inc.*

     103,755,444   
    

 

 

 
       154,087,346   
    

 

 

 
 

Consumer Services - 1.2%

  
897,541  

Choice Hotels International, Inc.

     39,240,492   
252,543  

Wynn Resorts Ltd.

     17,006,246   
    

 

 

 
       56,246,738   
    

 

 

 
 

Diversified Financials - 5.7%

  
464,794  

Factset Research Systems, Inc.

     70,044,456   
646,024  

Invesco Ltd.

     19,335,498   
397,354  

Moody’s Corp.

     35,420,136   
876,375  

MSCI, Inc.

     60,329,655   
780,665  

Northern Trust Corp.

     48,463,683   
1,061,745  

SEI Investments Co.

     41,662,874   
    

 

 

 
       275,256,302   
    

 

 

 
 

Energy - 5.9%

  
296,215  

Cimarex Energy Co.

     27,547,995   
3,679,979  

Cobalt International Energy, Inc.*

     13,947,120   
495,265  

Diamondback Energy, Inc.*

     37,417,271   
847,941  

Energen Corp.

     29,906,879   
1,706,454  

Memorial Resource Development Corp.*

     27,149,683   
1,092,262  

Newfield Exploration Co.*

     31,752,056   
1,647,841  

Patterson-UTI Energy, Inc.

     23,695,953   
248,308  

Pioneer Natural Resources Co.

     30,777,777   
2,748,346  

QEP Resources, Inc.

     35,233,796   
660,782  

World Fuel Services Corp.

     25,737,459   
    

 

 

 
       283,165,989   
    

 

 

 
 

Food & Staples Retailing - 0.6%

  
405,589  

PriceSmart, Inc.

     31,051,894   
    

 

 

 
 

Health Care Equipment & Services - 8.6%

  
1,886,975  

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     41,702,148   


 

  The Hartford MidCap Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

2,343,216  

IMS Health Holdings, Inc.*

   $ 54,175,154   
933,157  

MEDNAX, Inc.*

     64,817,085   
1,430,866  

Patterson Cos., Inc.

     60,754,570   
778,205  

Sirona Dental Systems, Inc.*

     82,715,409   
104,021  

STERIS plc

     7,202,414   
226,369  

Team Health Holdings, Inc.*

     9,251,701   
51,953  

Teleflex, Inc.

     7,049,503   
429,179  

Universal Health Services, Inc. Class B

     48,342,723   
503,223  

Varian Medical Systems, Inc.*

     38,813,590   
    

 

 

 
               414,824,297   
    

 

 

 
 

Insurance - 7.0%

  
115,917  

Alleghany Corp.*

     55,399,053   
128,962  

Fairfax Financial Holdings Ltd.

     66,401,299   
150,331  

Markel Corp.*

     126,347,192   
49,993  

White Mountains Insurance Group Ltd.

     35,649,509   
166,856  

Willis Towers Watson plc

     19,100,006   
690,989  

WR Berkley Corp.

     34,653,098   
    

 

 

 
       337,550,157   
    

 

 

 
 

Materials - 3.1%

  
780,830  

Ball Corp.

     52,182,869   
635,716  

Packaging Corp. of America

     32,313,444   
125,261  

Sherwin-Williams Co.

     32,025,480   
659,851  

Silgan Holdings, Inc.

     34,886,322   
    

 

 

 
       151,408,115   
    

 

 

 
 

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 5.8%

  
465,528  

Agios Pharmaceuticals, Inc.*

     19,654,592   
1,386,696  

Alkermes plc*

     44,388,139   
276,553  

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

     19,065,564   
2,118,229  

Ironwood Pharmaceuticals, Inc.*

     19,551,254   
307,413  

Jazz Pharmaceuticals plc*

     39,576,350   
242,824  

Mettler-Toledo International, Inc.*

     75,967,488   
522,043  

Waters Corp.*

     63,276,832   
    

 

 

 
       281,480,219   
    

 

 

 
 

Retailing - 5.9%

  
764,924  

Advance Auto Parts, Inc.

     116,306,694   
1,538,093  

CarMax, Inc.*

     67,952,949   
692,096  

Tiffany & Co.

     44,183,408   
848,579  

TripAdvisor, Inc.*

     56,651,134   
    

 

 

 
       285,094,185   
    

 

 

 
 

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.5%

  
609,240  

First Solar, Inc.*

     41,830,418   
1,220,320  

SunPower Corp.*

     31,044,941   
    

 

 

 
       72,875,359   
    

 

 

 
 

Software & Services - 12.1%

  
1,450,058  

Akamai Technologies, Inc.*

     66,151,646   
483,990  

Cadence Design Systems, Inc.*

     9,466,844   
5,861,992  

Genpact Ltd.*

     140,218,849   
1,087,181  

Global Payments, Inc.

     64,089,320   
738,852  

Guidewire Software, Inc.*

     40,666,414   
87,909  

ServiceNow, Inc.*

     5,468,819   
2,526,730  

Vantiv, Inc. Class A*

     118,882,647   
821,594  

VeriSign, Inc.*

     62,112,506   
644,005  

WEX, Inc.*

     46,761,203   
489,608  

Zillow Group, Inc. Class A*

     10,609,805   
979,217  

Zillow Group, Inc. Class C*

     20,073,949   
    

 

 

 
       584,502,002   
    

 

 

 
 

Technology Hardware & Equipment - 6.8%

  
1,238,201  

Amphenol Corp. Class A

     61,377,624   
433,650  

Arista Networks, Inc.*

     26,032,010   
1,500,780  

CDW Corp. of Delaware

     57,704,991   
536,321  

FEI Co.

     38,856,456   
2,713,553  

National Instruments Corp.

     77,336,260   


 

  The Hartford MidCap Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

594,874     

Pure Storage, Inc. Class A*

      $ 7,739,311   
2,968,704     

Trimble Navigation Ltd.*

        57,266,300   
          

 

 

 
             326,312,952   
          

 

 

 
    

Transportation - 5.1%

     
511,361     

Alaska Air Group, Inc.

        35,999,814   
95,320     

AMERCO

        34,949,078   
110,869     

CH Robinson Worldwide, Inc.

        7,180,985   
1,081,793     

Genesee & Wyoming, Inc. Class A*

        53,635,297   
812,027     

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

        59,034,363   
2,200,091     

JetBlue Airways Corp.*

        46,883,939   
226,207     

Spirit Airlines, Inc.*

        9,455,453   
          

 

 

 
             247,138,929   
          

 

 

 
    

Utilities - 2.4%

     
344,704     

Eversource Energy

        18,545,075   
1,995,648     

UGI Corp.

        67,852,032   
488,325     

WEC Energy Group, Inc.

        26,970,190   
          

 

 

 
             113,367,297   
          

 

 

 
    

Total Common Stocks
(cost $4,361,990,629)

        4,794,305,822   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $4,361,990,629)

        4,794,305,822   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 0.5%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 0.5%

     
24,913,325     

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        24,913,325   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $24,913,325)

        24,913,325   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $4,386,903,954)^

     99.9%       $ 4,819,219,147   
    

Other Assets and Liabilities

     0.1%         3,845,979   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $     4,823,065,126   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 828,495,813   

Unrealized Depreciation

         (396,180,620
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $ 432,315,193   
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Other Abbreviations:

MSCI   

Morgan Stanley Capital International


 

  The Hartford MidCap Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector  
as of January 31, 2016  

Sector

      Percentage of Net
    Assets
 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    11.5 %     

Consumer Staples

    0.6         

Energy

    5.9         

Financials

    17.1         

Health Care

    14.4         

Industrials

    24.0         

Information Technology

    20.4         

Materials

    3.1         

Utilities

    2.4         
 

 

 

 

Total

    99.4 %     
 

 

 

 

Short-Term Investments

    0.5         

Other Assets & Liabilities

    0.1         
 

 

 

 

Total

    100.0 %     
 

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

 


 

  The Hartford MidCap Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 57,243,920        $ 57,243,920        $ —        $ —    

Banks

     212,838,549          212,838,549          —          —    

Capital Goods

     376,986,259          376,986,259          —          —    

Commercial & Professional Services

     532,875,313          532,875,313          —          —    

Consumer Durables & Apparel

     154,087,346          154,087,346          —          —    

Consumer Services

     56,246,738          56,246,738          —          —    

Diversified Financials

     275,256,302          275,256,302          —          —    

Energy

     283,165,989          283,165,989          —          —    

Food & Staples Retailing

     31,051,894          31,051,894          —          —    

Health Care Equipment & Services

     414,824,297          414,824,297          —          —    

Insurance

     337,550,157          337,550,157          —          —    

Materials

     151,408,115          151,408,115          —          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     281,480,219          281,480,219          —          —    

Retailing

     285,094,185          285,094,185          —          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     72,875,359          72,875,359          —          —    

Software & Services

     584,502,002          584,502,002          —          —    

Technology Hardware & Equipment

     326,312,952          326,312,952          —          —    

Transportation

     247,138,929          247,138,929          —          —    

Utilities

     113,367,297          113,367,297          —          —    

Short-Term Investments

     24,913,325          24,913,325          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $   4,819,219,147        $   4,819,219,147        $                 —        $                 —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford MidCap Value Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 97.8%

  
 

Automobiles & Components - 0.7%

  
99,328  

Goodyear Tire & Rubber Co.

   $ 2,821,909   
    

 

 

 
 

Banks - 8.9%

  
172,877  

BankUnited, Inc.

     5,825,955   
57,753  

CIT Group, Inc.

     1,695,050   
186,458  

Comerica, Inc.

     6,395,509   
161,457  

EverBank Financial Corp.

     2,271,700   
88,354  

IBERIABANK Corp.

     4,227,739   
172,533  

Provident Financial Services, Inc.

     3,388,548   
47,215  

South State Corp.

     3,156,323   
329,310  

Zions Bancorporation

     7,468,751   
    

 

 

 
               34,429,575   
    

 

 

 
 

Capital Goods - 11.3%

  
186,912  

Barnes Group, Inc.

     6,076,509   
68,627  

Curtiss-Wright Corp.

     4,735,263   
70,440  

Esterline Technologies Corp.*

     5,544,332   
148,734  

Generac Holdings, Inc.*

     4,227,020   
81,530  

Hubbell, Inc. Class B

     7,372,758   
105,432  

Moog, Inc. Class A*

     4,884,665   
11,629  

Orbital ATK, Inc.

     1,049,285   
68,967  

Rexel S.A.

     816,755   
614,435  

Sanwa Holdings Corp.

     4,356,036   
102,221  

Sensata Technologies Holding N.V.*

     3,751,511   
22,060  

WESCO International, Inc.*

     890,783   
    

 

 

 
       43,704,917   
    

 

 

 
 

Consumer Durables & Apparel - 7.4%

  
110,620  

D.R. Horton, Inc.

     3,043,156   
26,535,460  

Global Brands Group Holding Ltd.*

     4,074,351   
150,413  

Lennar Corp. Class A

     6,339,908   
121,026  

Newell Rubbermaid, Inc.

     4,693,388   
538,126  

Performance Sports Group Ltd.*

     3,847,601   
189,730  

PulteGroup, Inc.

     3,179,875   
709,525  

Samsonite International S.A.

     1,839,135   
59,901  

Toll Brothers, Inc.*

     1,654,466   
    

 

 

 
       28,671,880   
    

 

 

 
 

Consumer Services - 1.7%

  
140,042  

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

     6,353,706   
    

 

 

 
 

Diversified Financials - 2.9%

  
128,782  

Markit, Ltd.*

     3,652,258   
82,464  

MSCI, Inc.

     5,676,822   
40,246  

Raymond James Financial, Inc.

     1,763,177   
182,200  

Solar Cayman Ltd.*(1)(2)(3)

     39,355   
    

 

 

 
       11,131,612   
    

 

 

 
 

Energy - 6.4%

  
484,746  

Cobalt International Energy, Inc.*

     1,837,188   
129,950  

Diamondback Energy, Inc.*

     9,817,723   
59,208  

Energen Corp.

     2,088,266   
29,993  

HollyFrontier Corp.

     1,048,855   
184,803  

Newfield Exploration Co.*

     5,372,223   
314,076  

QEP Resources, Inc.

     4,026,454   
328,700  

Trican Well Service Ltd.*

     396,533   
    

 

 

 
       24,587,242   
    

 

 

 
 

Food, Beverage & Tobacco - 1.9%

  
73,163  

Ingredion, Inc.

     7,368,977   
    

 

 

 
 

Health Care Equipment & Services - 1.5%

  
121,913  

Brookdale Senior Living, Inc.*

     1,984,743   
170,328  

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     3,764,249   
    

 

 

 
       5,748,992   
    

 

 

 


 

  The Hartford MidCap Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Insurance - 9.8%

  
95,216  

Argo Group International Holdings Ltd.

   $ 5,411,125   
216,655  

CNO Financial Group, Inc.

     3,769,797   
68,939  

Hanover Insurance Group, Inc.

     5,617,839   
101,997  

Reinsurance Group of America, Inc.

     8,591,207   
265,185  

Unum Group

     7,594,899   
184,754  

XL Group plc

     6,699,180   
    

 

 

 
             37,684,047   
    

 

 

 
 

Materials - 7.7%

  
98,012  

Bemis Co., Inc.

     4,691,834   
129,701  

Cabot Corp.

     5,232,138   
71,789  

Celanese Corp. Series A

     4,570,806   
42,762  

Huntsman Corp.

     369,036   
112,929  

KapStone Paper & Packaging Corp.

     1,669,091   
433,398  

Louisiana-Pacific Corp.*

     6,813,017   
202,794  

Methanex Corp.

     5,378,097   
19,263  

Packaging Corp. of America

     979,138   
    

 

 

 
       29,703,157   
    

 

 

 
 

Media - 2.6%

  
241,977  

Interpublic Group of Cos., Inc.

     5,429,964   
176,895  

Quebecor, Inc. Class B

     4,482,670   
    

 

 

 
       9,912,634   
    

 

 

 
 

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 2.7%

  
193,950  

Almirall S.A.

     3,744,526   
41,460  

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

     6,681,814   
    

 

 

 
       10,426,340   
    

 

 

 
 

Real Estate - 10.8%

  
150,527  

American Assets Trust, Inc. REIT

     5,628,205   
110,558  

Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A REIT

     2,739,627   
134,458  

Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT

     8,863,471   
79,269  

Extra Space Storage, Inc. REIT

     7,188,906   
277,096  

Forest City Realty Trust, Inc. Class A*

     5,458,791   
64,357  

PS Business Parks, Inc. REIT

     5,572,029   
29,030  

SL Green Realty Corp. REIT

     2,804,588   
19,031  

Sovran Self Storage, Inc. REIT

     2,144,413   
44,300  

STORE Capital Corp. REIT

     1,098,197   
    

 

 

 
       41,498,227   
    

 

 

 
 

Retailing - 1.5%

  
245,363  

DSW, Inc. Class A

     5,891,166   
    

 

 

 
 

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 5.2%

  
222,042  

Microsemi Corp.*

     7,038,731   
109,762  

Qorvo, Inc.*

     4,346,575   
130,421  

Silicon Motion Technology Corp. ADR

     4,054,789   
62,219  

Synaptics, Inc.*

     4,561,275   
    

 

 

 
       20,001,370   
    

 

 

 
 

Software & Services - 3.0%

  
188,945  

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

     5,345,254   
168,122  

Verint Systems, Inc.*

     6,154,946   
    

 

 

 
       11,500,200   
    

 

 

 
 

Technology Hardware & Equipment - 3.1%

  
149,599  

ARRIS International plc*

     3,810,287   
156,967  

Arrow Electronics, Inc.*

     8,099,497   
    

 

 

 
       11,909,784   
    

 

 

 
 

Telecommunication Services - 0.6%

  
49,415  

Millicom International Cellular S.A.

     2,183,030   
    

 

 

 
 

Transportation - 1.1%

  
85,482  

Genesee & Wyoming, Inc. Class A*

     4,238,198   
    

 

 

 
 

Utilities - 7.0%

  
81,212  

Alliant Energy Corp.

     5,306,392   
153,769  

Great Plains Energy, Inc.

     4,287,080   


 

  The Hartford MidCap Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

168,874     

Portland General Electric Co.

     $ 6,564,132   
216,604     

UGI Corp.

       7,364,536   
80,084     

Westar Energy, Inc.

       3,488,459   
         

 

 

 
            27,010,599   
         

 

 

 
    

Total Common Stocks
(cost $383,776,765)

       376,777,562   
         

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $383,776,765)

       376,777,562   
         

 

 

 

Short-Term Investments - 2.7%

  

    

Other Investment Pools & Funds - 2.7%

    
10,341,153     

Federated Prime Obligations Fund

       10,341,153   
         

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $10,341,153)

       10,341,153   
         

 

 

 
    

Total Investments
(cost $394,117,918)^

     100.5%      $ 387,118,715   
    

Other Assets and Liabilities

     (0.5)%        (1,795,027
       

 

 

   

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%      $         385,323,688   
       

 

 

   

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $           41,712,445   

Unrealized Depreciation

     (48,711,648
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (6,999,203
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $39,355, which represents 0.0% of total net assets.
(2) This security is valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of this security was $39,355, which represents 0.0% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(3) The following security is considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

    

Period

Acquired

   Shares/Par            Security    Cost    
 

03/2007

     182,200      Solar Cayman Ltd.    $                53,400     

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $39,355, which represents 0.0% of total net assets.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  The Hartford MidCap Value Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

 

Other Abbreviations:

ADR   

American Depositary Receipt

MSCI   

Morgan Stanley Capital International

REIT   

Real Estate Investment Trust


 

  The Hartford MidCap Value Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

       Percentage of Net 
    Assets
 

Equity Securities

  

Consumer Discretionary

     13.9  %      

Consumer Staples

     1.9           

Energy

     6.4           

Financials

     32.4           

Health Care

     4.2           

Industrials

     12.4           

Information Technology

     11.3           

Materials

     7.7           

Telecommunication Services

     0.6           

Utilities

     7.0           
  

 

 

 

Total

     97.8  %      
  

 

 

 

Short-Term Investments

     2.7           

Other Assets & Liabilities

     (0.5)          
  

 

 

 

Total

     100.0  %      
  

 

 

 

 

A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.

  


 

  Hartford Moderate Allocation Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

    Total     Level 1(1)     Level 2(1)         Level 3  

Assets

       

Common Stocks

       

Automobiles & Components

  $ 2,821,909       $ 2,821,909       $ —       $ —    

Banks

    34,429,575         34,429,575         —         —    

Capital Goods

    43,704,917         38,532,126         5,172,791         —    

Consumer Durables & Apparel

    28,671,880         22,758,394         5,913,486         —    

Consumer Services

    6,353,706         6,353,706         —         —    

Diversified Financials

    11,131,612         11,092,257         —         39,355    

Energy

    24,587,242         24,587,242         —         —    

Food, Beverage & Tobacco

    7,368,977         7,368,977         —         —    

Health Care Equipment & Services

    5,748,992         5,748,992         —         —    

Insurance

    37,684,047         37,684,047         —         —    

Materials

    29,703,157         29,703,157         —         —    

Media

    9,912,634         9,912,634         —         —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

    10,426,340         —         10,426,340         —    

Real Estate

    41,498,227         41,498,227         —         —    

Retailing

    5,891,166         5,891,166         —         —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

    20,001,370         20,001,370         —         —    

Software & Services

    11,500,200         11,500,200         —         —    

Technology Hardware & Equipment

    11,909,784         11,909,784         —         —    

Telecommunication Services

    2,183,030         —         2,183,030         —    

Transportation

    4,238,198         4,238,198         —         —    

Utilities

    27,010,599         27,010,599         —         —    

Short-Term Investments

    10,341,153         10,341,153         —         —    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $       387,118,715       $       363,383,713       $         23,695,647       $              39,355    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $1,839,135 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

       Common Stocks      Total  

 

 

 Beginning balance

     $ 12,754       $ 12,754   

 Purchases

     -             -       

 Sales

     -             -       

 Accrued discounts/(premiums)

     -             -       

 Total realized gain/(loss)

     -             -       

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     26,601         26,601   

 Transfers into Level 3 (1)

     -             -       

 Transfers out of Level 3 (1)

     -             -       

 

 

 Ending balance

     $ 39,355       $           39,355   
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $26,601.

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Moderate Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount          Market Value  

Affiliated Investment Companies - 100.1%

    
    

Alternative Funds - 4.0%

    
2,394,725     

Hartford Real Total Return Fund*

     $ 22,223,049   
         

 

 

 
    

Total Alternative Funds
(cost $24,580,942)

       22,223,049   
         

 

 

 
    

Domestic Equity Funds - 42.9%

    
3,436,784     

Hartford Core Equity Fund

       78,221,196   
3,508,110     

Hartford Small Cap Core Fund

       37,326,288   
2,739,900     

The Hartford Equity Income Fund

       45,016,559   
735,087     

The Hartford Growth Opportunities Fund

       27,132,054   
1,919,917     

The Hartford MidCap Fund

       48,401,103   
         

 

 

 
    

Total Domestic Equity Funds
(cost $250,044,116)

       236,097,200   
         

 

 

 
    

International/Global Equity Funds - 16.8%

    
3,901,161     

The Hartford International Opportunities Fund

       54,811,317   
2,814,761     

The Hartford International Small Company Fund

       37,858,541   
         

 

 

 
    

Total International/Global Equity Funds
(cost $102,023,571)

       92,669,858   
         

 

 

 
    

Multi-Strategy Funds - 5.1%

    
2,894,702     

The Hartford Global All-Asset Fund

       28,049,666   
         

 

 

 
    

Total Multi-Strategy Funds
(cost $28,831,236)

       28,049,666   
         

 

 

 
    

Taxable Fixed Income Funds - 31.3%

    
4,868,383     

The Hartford Quality Bond Fund

       49,803,560   
1,127,332     

The Hartford Short Duration Fund

       10,923,849   
6,150,060     

The Hartford Strategic Income Fund

       50,245,993   
6,053,499     

The Hartford World Bond Fund

       61,079,808   
         

 

 

 
    

Total Taxable Fixed Income Funds
(cost $178,181,574)

       172,053,210   
         

 

 

 
    

Total Affiliated Investment Companies
(cost $583,661,439)

       551,092,983   
         

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $583,661,439)

       551,092,983   
         

 

 

 
    

Total Investments
(cost $583,661,439)^

     100.1%      $ 551,092,983   
    

Other Assets and Liabilities

     (0.1)%        (396,436
       

 

 

   

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%      $       550,696,547   
       

 

 

   

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $                522,236   

Unrealized Depreciation

     (33,090,692
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (32,568,456
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

 

For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  Hartford Moderate Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Composition by Investments  
as of January 31, 2016 (Unaudited)  

Fund Name

      Percentage of Net
    Assets
 

Hartford Core Equity Fund

    14.2 %     

Hartford Real Total Return Fund

    4.0         

Hartford Small Cap Core Fund

    6.8         

The Hartford Equity Income Fund

    8.2         

The Hartford Global All-Asset Fund

    5.1         

The Hartford Growth Opportunities Fund

    4.9         

The Hartford International Opportunities Fund

    9.9         

The Hartford International Small Company Fund

    6.9         

The Hartford MidCap Fund

    8.8         

The Hartford Quality Bond Fund

    9.1         

The Hartford Short Duration Fund

    2.0         

The Hartford Strategic Income Fund

    9.1         

The Hartford World Bond Fund

    11.1         

Other Assets & Liabilities

    (0.1)        
 

 

 

 

Total

    100.0 %     
 

 

 

 


 

  Hartford Moderate Allocation Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Affiliated Investment Companies

   $ 551,092,983        $ 551,092,983        $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $     551,092,983        $     551,092,983        $             —        $             —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 7.5%

  
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 0.4%

  
  $            40,495   

Lehman XS Trust
0.69%, 11/25/2035(1)

   $ 27,426   
250,000   

Sound Point CLO Ltd.
5.22%, 07/15/2025(1)(2)

     187,375   
     

 

 

 
        214,801   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 1.2%

  
  

GSAA Home Equity Trust

  
146,068   

0.52%, 12/25/2036(1)

     71,162   
116,554   

0.53%, 03/25/2037(1)

     59,930   
50,372   

0.61%, 11/25/2036(1)

     25,732   
57,818   

0.65%, 05/25/2047(1)

     40,782   
63,846   

0.75%, 04/25/2047(1)

     40,025   
64,424   

5.88%, 09/25/2036(3)

     34,879   
454,674   

5.99%, 06/25/2036(1)

                  239,896   
375,886   

Renaissance Home Equity Loan Trust
5.91%, 04/25/2037(3)

     198,495   
40,000   

Soundview Home Loan Trust
0.68%, 11/25/2036(1)

     26,920   
     

 

 

 
        737,821   
     

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 1.5%

  
70,000   

Citigroup Commercial Mortgage Trust
4.56%, 03/10/2047(1)(2)

     51,514   
175,000   

Commercial Mortgage Trust
4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     147,686   
  

GS Mortgage Securities Trust

  
65,000   

3.58%, 06/10/2047(2)(4)

     43,270   
105,000   

3.72%, 01/10/2047(2)

     61,017   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
140,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     97,460   
100,000   

4.00%, 08/15/2046(1)(2)

     82,792   
90,000   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
4.50%, 08/15/2045(2)

     71,294   
90,000   

Morgan Stanley Capital I Trust
5.35%, 07/15/2049(1)(2)

     73,354   
60,000   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     47,140   
15,000   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
4.24%, 05/15/2048(1)

     11,215   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
250,599   

3.02%, 11/15/2047(2)

     157,053   
45,505   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     34,616   
     

 

 

 
        878,411   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 4.4%

  
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
25,908   

0.68%, 01/25/2036(1)

     21,257   
67,528   

0.70%, 11/25/2035(1)

     61,402   
29,085   

0.93%, 01/25/2036(1)

     25,119   
353,637   

Alternative Loan Trust
0.83%, 10/25/2036(1)

     245,901   
84,560   

American Home Mortgage Assets Trust
0.62%, 09/25/2046(1)

     58,123   
6,907   

Banc of America Funding Trust
0.62%, 10/20/2036(1)

     5,355   
  

Bear Stearns Alt-A Trust

  
85,004   

0.75%, 08/25/2036(1)

     62,712   
73,711   

0.95%, 11/25/2035(1)

     61,267   
56,334   

2.94%, 09/25/2035(1)

     51,519   
128,626   

Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.61%, 10/25/2036(1)

     106,201   
36,952   

CHL Mortgage Pass-Through Trust
2.63%, 03/20/2036(1)

     32,622   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Connecticut Avenue Securities

  
  $          160,000   

3.03%, 05/25/2024(1)

   $ 136,882   
50,000   

4.43%, 05/25/2025(1)

     45,917   
34,685   

Countrywide Alternative Loan Trust
0.57%, 04/25/2047(1)

     29,075   
80,113   

DSLA Mortgage Loan Trust
1.18%, 03/19/2046(1)

     57,873   
50,802   

GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.58%, 02/25/2037(1)(3)

     41,971   
85,269   

HarborView Mortgage Loan Trust
0.67%, 03/19/2036(1)

     60,562   
98,654   

IndyMac Index Mortgage Loan Trust
0.72%, 01/25/2036(1)

     63,157   
60,514   

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(1)

     51,424   
544,197   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.77%, 05/25/2036(1)

     389,478   
146,597   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(1)

     109,273   
166,067   

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(1)

     134,585   
111,158   

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.
2.88%, 08/25/2035(1)

     83,270   
82,603   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.62%, 07/25/2037(1)

     59,380   
66,601   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(1)

     51,302   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
51,280   

0.85%, 06/25/2044(1)

     46,087   
49,224   

1.08%, 12/25/2046(1)

     37,875   
171,708   

1.29%, 08/25/2046(1)

     141,956   
38,245   

2.15%, 11/25/2046(1)

     34,105   
96,868   

4.28%, 08/25/2036(1)

     85,794   
136,721   

Wells Fargo Alternative Loan Trust
2.74%, 12/28/2037(1)

                  117,259   
225,000   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
2.88%, 05/15/2048(1)(2)

     136,670   
     

 

 

 
        2,645,373   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $4,699,226)

     4,476,406   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 23.5%

  
  

Advertising - 0.1%

  
30,000   

Lamar Media Corp.
5.38%, 01/15/2024

     30,600   
30,000   

WPP Finance 2010
3.63%, 09/07/2022

     30,706   
     

 

 

 
        61,306   
     

 

 

 
  

Aerospace/Defense - 0.1%

  
25,000   

L-3 Communications Corp.
3.95%, 05/28/2024

     23,756   
30,000   

Lockheed Martin Corp.
3.35%, 09/15/2021

     31,301   
     

 

 

 
        55,057   
     

 

 

 
  

Agriculture - 0.2%

  
30,000   

Altria Group, Inc.
4.75%, 05/05/2021

     33,048   
30,000   

Reynolds American, Inc.
4.45%, 06/12/2025

     31,824   
30,000   

Vector Group Ltd.
7.75%, 02/15/2021

     31,350   
     

 

 

 
        96,222   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 0.1%

  
20,000   

General Motors Co.
6.25%, 10/02/2043

     20,092   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $              30,000   

General Motors Financial Co., Inc.
3.70%, 11/24/2020

   $ 29,877   
     

 

 

 
        49,969   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.1%

  
30,000   

Delphi Corp.
4.15%, 03/15/2024

     30,316   
30,000   

Goodyear Tire & Rubber Co.
6.50%, 03/01/2021

     31,500   
25,000   

MPG Holdco I, Inc.
7.38%, 10/15/2022

     24,078   
     

 

 

 
        85,894   
     

 

 

 
  

Beverages - 0.1%

  
30,000   

Constellation Brands, Inc.
4.25%, 05/01/2023

     30,713   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.1%

  
30,000   

Biogen, Inc.
6.88%, 03/01/2018

     32,947   
30,000   

Celgene Corp.
3.25%, 08/15/2022

     29,865   
     

 

 

 
        62,812   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.1%

  
30,000   

Agrium, Inc.
4.13%, 03/15/2035

     24,343   
30,000   

Blue Cube Spinco, Inc.
9.75%, 10/15/2023(2)

     32,250   
     

 

 

 
        56,593   
     

 

 

 
  

Commercial Banks - 5.0%

  
  EUR            200,000   

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
7.00%, 02/19/2019(1)(5)(6)

                  203,833   
100,000   

Banco Santander S.A.
6.25%, 09/11/2021(1)(5)(6)

     98,716   
  $              30,000   

Bank of America Corp.
4.75%, 04/21/2045

     28,650   
  EUR              50,000   

Barclays Bank plc
6.00%, 01/23/2018

     59,655   
  

Barclays plc

  
200,000   

8.00%, 12/15/2020(1)(6)

     227,244   
  $            200,000   

8.25%, 12/15/2018(1)(6)

     209,480   
8,170   

Canadian Imperial Bank of Commerce
15.00%, 03/23/2016(2)

     477,945   
30,000   

Capital One Financial Corp.
3.20%, 02/05/2025

     28,638   
30,000   

CIT Group, Inc.
5.00%, 05/15/2017

     30,638   
30,000   

Citigroup, Inc.
3.50%, 05/15/2023

     28,970   
  EUR            200,000   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
5.50%, 06/29/2020(1)(5)(6)

     213,139   
  $            200,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(1)(5)(6)

     195,233   
30,000   

Goldman Sachs Group, Inc.
6.45%, 05/01/2036

     33,610   
  GBP            200,000   

Lloyds Banking Group plc
7.00%, 06/27/2019(1)(5)(6)

     279,690   
  $              30,000   

Morgan Stanley
3.95%, 04/23/2027

     28,958   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
25,000   

6.00%, 12/19/2023

     26,508   
30,000   

6.13%, 12/15/2022

     32,384   
520,000   

7.50%, 08/10/2020(1)(6)

     529,100   
55,000   

Santander UK Group Holdings plc
2.88%, 10/16/2020

     54,896   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $          200,000   

Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.13%, 10/29/2022(5)

   $ 185,398   
     

 

 

 
        2,972,685   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.3%

  
30,000   

ADT Corp.
6.25%, 10/15/2021

     31,125   
25,000   

Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.
5.25%, 03/15/2025(2)

     22,625   
120,000   

Quad/Graphics, Inc.
7.00%, 05/01/2022

     78,600   
30,000   

United Rentals North America, Inc.
4.63%, 07/15/2023

     29,100   
     

 

 

 
        161,450   
     

 

 

 
  

Construction Materials - 0.4%

  
35,000   

Builders FirstSource, Inc.
10.75%, 08/15/2023(2)

     32,769   
  

Building Materials Corp. of America

  
80,000   

5.38%, 11/15/2024(2)

     78,800   
30,000   

6.00%, 10/15/2025(2)

     30,600   
30,000   

Masco Corp.
7.13%, 03/15/2020

     34,275   
30,000   

Nortek, Inc.
8.50%, 04/15/2021

     30,975   
30,000   

Owens Corning
4.20%, 12/01/2024

     29,402   
30,000   

Ply Gem Industries, Inc.
6.50%, 02/01/2022

     26,625   
     

 

 

 
                     263,446   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.1%

  
  

American Builders & Contractors Supply Co., Inc.

  
25,000   

5.63%, 04/15/2021(2)

     25,500   
25,000   

5.75%, 12/15/2023(2)

     25,500   
30,000   

HD Supply, Inc.
5.25%, 12/15/2021(2)

     30,863   
     

 

 

 
        81,863   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 1.7%

  
200,000   

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust
4.50%, 05/15/2021

     196,000   
25,000   

Aircastle Ltd.
5.50%, 02/15/2022

     24,875   
25,000   

Ally Financial, Inc.
8.00%, 12/31/2018

     27,281   
30,000   

Discover Financial Services
3.75%, 03/04/2025

     28,927   
30,000   

E*TRADE Financial Corp.
5.38%, 11/15/2022

     31,575   
  

International Lease Finance Corp.

  
25,000   

5.88%, 04/01/2019

     25,906   
30,000   

7.13%, 09/01/2018(2)

     32,475   
30,000   

Nasdaq, Inc.
4.25%, 06/01/2024

     30,620   
55,000   

Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.
7.88%, 10/01/2020

     52,388   
25,000   

Navient Corp.
4.63%, 09/25/2017

     24,563   
3,845   

Nomura International Funding Pte Ltd.
15.00%, 03/23/2016(2)

     516,268   
30,000   

Synchrony Financial
3.00%, 08/15/2019

     30,185   
     

 

 

 
        1,021,063   
     

 

 

 
  

Electric - 0.3%

  
15,000   

CMS Energy Corp.
3.88%, 03/01/2024

     15,618   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $            15,000   

Duke Energy Corp.
1.63%, 08/15/2017

   $ 14,966   
  

Dynegy, Inc.

  
80,000   

5.88%, 06/01/2023

     64,800   
25,000   

6.75%, 11/01/2019

     24,125   
100,000   

GenOn Americas Generation LLC
9.13%, 05/01/2031

     60,000   
80,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC / TCEH Finance, Inc.
11.50%, 10/01/2020(4)(5)

     25,800   
     

 

 

 
                     205,309   
     

 

 

 
  

Electrical Components & Equipment - 0.0%

  
15,000   

EnerSys
5.00%, 04/30/2023(2)

     14,775   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.0%

  
30,000   

Cinemark USA, Inc.
4.88%, 06/01/2023

     29,475   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.1%

  
30,000   

Waste Management, Inc.
4.75%, 06/30/2020

     33,000   
     

 

 

 
  

Food - 0.5%

  
46,000   

Albertson’s Holdings LLC/Safeway, Inc.
7.75%, 10/15/2022(2)

     48,070   
30,000   

JM Smucker Co.
4.25%, 03/15/2035

     29,585   
30,000   

Kraft Foods Group, Inc.
3.50%, 06/06/2022

     30,677   
30,000   

Kroger Co.
4.00%, 02/01/2024

     31,702   
5,000   

Pinnacle Foods Finance LLC / Pinnacle Foods Finance Corp.
5.88%, 01/15/2024(2)

     5,175   
  

Post Holdings, Inc.

  
20,000   

6.00%, 12/15/2022(2)

     19,850   
30,000   

7.38%, 02/15/2022

     31,613   
25,000   

7.75%, 03/15/2024(2)

     26,625   
  

TreeHouse Foods, Inc.

  
35,000   

4.88%, 03/15/2022

     34,912   
15,000   

6.00%, 02/15/2024(2)

     15,431   
     

 

 

 
        273,640   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.1%

  
  

Aramark Services, Inc.

  
15,000   

5.13%, 01/15/2024(2)

     15,488   
65,000   

5.75%, 03/15/2020

     67,439   
     

 

 

 
        82,927   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.2%

  
30,000   

Georgia-Pacific LLC
7.38%, 12/01/2025

     37,540   
30,000   

International Paper Co.
3.80%, 01/15/2026

     29,171   
40,000   

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(2)

     25,300   
     

 

 

 
        92,011   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.3%

  
  

Alere, Inc.

  
70,000   

6.50%, 06/15/2020

     68,250   
25,000   

7.25%, 07/01/2018

     25,844   
15,000   

Hologic, Inc.
5.25%, 07/15/2022(2)

     15,525   
55,000   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.50%, 05/15/2023(2)

     52,594   
30,000   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.55%, 04/01/2025

     29,228   
     

 

 

 
        191,441   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Healthcare-Services - 1.2%

  
  $            30,000   

Aetna, Inc.
3.95%, 09/01/2020

   $ 31,962   
  

Amsurg Corp.

  
25,000   

5.63%, 11/30/2020

     25,313   
50,000   

5.63%, 07/15/2022

     50,187   
25,000   

Anthem, Inc.
3.30%, 01/15/2023

     24,682   
  

Community Health Systems, Inc.

  
20,000   

5.13%, 08/01/2021

     19,850   
30,000   

6.88%, 02/01/2022

     27,150   
100,000   

7.13%, 07/15/2020

     95,500   
35,000   

HCA Holdings, Inc.
6.25%, 02/15/2021

     36,925   
  

HCA, Inc.

  
30,000   

5.38%, 02/01/2025

     30,338   
80,000   

6.50%, 02/15/2020

     88,200   
35,000   

7.50%, 11/15/2095

     33,425   
30,000   

inVentiv Health, Inc.
9.00%, 01/15/2018(2)

     30,356   
35,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     36,312   
40,000   

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(2)

     41,000   
  

Tenet Healthcare Corp.

  
95,000   

5.00%, 03/01/2019(3)

     89,537   
5,000   

6.75%, 06/15/2023

     4,625   
55,000   

8.13%, 04/01/2022

     55,137   
25,000   

Wellcare Health Plans, Inc.
5.75%, 11/15/2020

     25,438   
     

 

 

 
                     745,937   
     

 

 

 
  

Holding Companies-Diversified - 0.1%

  
60,000   

Argos Merger Sub, Inc.
7.13%, 03/15/2023(2)

     60,450   
     

 

 

 
  

Home Builders - 0.6%

  
  

DR Horton, Inc.

  
30,000   

3.75%, 03/01/2019

     30,075   
30,000   

4.38%, 09/15/2022

     29,850   
  

KB Home

  
100,000   

7.00%, 12/15/2021

     94,000   
25,000   

7.63%, 05/15/2023

     23,500   
  

Lennar Corp.

  
30,000   

4.50%, 06/15/2019

     30,750   
20,000   

4.75%, 11/15/2022(3)

     19,500   
15,000   

4.88%, 12/15/2023

     14,700   
50,000   

M/I Homes, Inc.
6.75%, 01/15/2021(2)

     48,500   
30,000   

NVR, Inc.
3.95%, 09/15/2022

     30,527   
10,000   

Toll Brothers Finance Corp.
4.88%, 11/15/2025

     9,800   
     

 

 

 
        331,202   
     

 

 

 
  

Home Furnishings - 0.1%

  
30,000   

Whirlpool Corp.
3.70%, 05/01/2025

     30,543   
     

 

 

 
  

Household Products - 0.0%

  
30,000   

Revlon Consumer Products Corp.
5.75%, 02/15/2021

     29,250   
     

 

 

 
  

Household Products/Wares - 0.1%

  
30,000   

ACCO Brands Corp.
6.75%, 04/30/2020

     30,863   
55,000   

Sun Products Corp.
7.75%, 03/15/2021(2)

     50,325   
     

 

 

 
        81,188   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Insurance - 0.2%

  
  $              30,000   

Aon plc
4.75%, 05/15/2045

   $ 29,511   
  

CNO Financial Group, Inc.

  
10,000   

4.50%, 05/30/2020

     10,250   
40,000   

5.25%, 05/30/2025

     40,400   
30,000   

Principal Financial Group, Inc.
8.88%, 05/15/2019

     35,774   
     

 

 

 
        115,935   
     

 

 

 
  

Internet - 0.2%

  
25,000   

Match Group, Inc.
6.75%, 12/15/2022(2)

     25,000   
  

Netflix, Inc.

  
30,000   

5.50%, 02/15/2022(2)

     30,900   
10,000   

5.88%, 02/15/2025(2)

     10,312   
  

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.

  
30,000   

6.00%, 04/01/2023

     29,325   
55,000   

6.38%, 05/15/2025

     53,350   
     

 

 

 
                     148,887   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.1%

  
30,000   

AK Steel Corp.
7.63%, 05/15/2020

     11,400   
15,000   

Nucor Corp.
4.00%, 08/01/2023

     14,648   
20,000   

Steel Dynamics, Inc.
5.13%, 10/01/2021

     18,650   
     

 

 

 
        44,698   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 0.2%

  
  EUR            100,000   

Cirsa Funding Luxembourg S.A.
5.88%, 05/15/2023(5)

     100,747   
     

 

 

 
  

Lodging - 0.1%

  
  $              30,000   

Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
5.63%, 10/15/2021

     30,900   
30,000   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.38%, 03/15/2022

     28,725   
     

 

 

 
        59,625   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.1%

  
20,000   

Case New Holland Industrial, Inc.
7.88%, 12/01/2017

     21,410   
  

CNH Industrial Capital LLC

  
25,000   

3.88%, 07/16/2018

     24,250   
30,000   

4.38%, 11/06/2020

     28,500   
     

 

 

 
        74,160   
     

 

 

 
  

Media - 1.7%

  
30,000   

21st Century Fox America, Inc.
3.70%, 09/15/2024

     30,287   
30,000   

Cablevision Systems Corp.
5.88%, 09/15/2022

     24,900   
30,000   

CBS Corp.
3.50%, 01/15/2025

     28,917   
  

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

  
50,000   

5.13%, 02/15/2023

     49,875   
15,000   

5.13%, 05/01/2023(2)

     15,000   
5,000   

5.25%, 09/30/2022

     5,063   
  

CCO Safari II LLC

  
25,000   

4.91%, 07/23/2025(2)

     25,025   
30,000   

6.83%, 10/23/2055(2)

     29,868   
20,000   

CCOH Safari LLC
5.75%, 02/15/2026(2)

     19,887   
55,000   

Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp.

5.13%, 12/15/2021(2)

     49,500   
30,000   

Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.50%, 11/15/2022

     27,787   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $              30,000   

CSC Holdings LLC
6.75%, 11/15/2021

   $ 29,625   
30,000   

DIRECTV Holdings LLC/ DIRECTV Financing Co., Inc.
1.75%, 01/15/2018

     30,015   
  

DISH DBS Corp.

  
30,000   

5.88%, 07/15/2022

     28,237   
70,000   

6.75%, 06/01/2021

     71,400   
25,000   

7.88%, 09/01/2019

     27,125   
20,000   

Gray Television, Inc.
7.50%, 10/01/2020

     20,625   
30,000   

Harron Communications L.P./Harron Finance Corp.
9.13%, 04/01/2020(2)

     31,575   
30,000   

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     29,700   
50,000   

Scripps Networks Interactive, Inc.
2.80%, 06/15/2020

     49,225   
25,000   

Sinclair Television Group, Inc.
5.63%, 08/01/2024(2)

     24,313   
30,000   

Sirius XM Radio, Inc.
5.75%, 08/01/2021(2)

     31,131   
  

TEGNA, Inc.

  
10,000   

4.88%, 09/15/2021(2)

     10,050   
90,000   

6.38%, 10/15/2023

     94,950   
50,000   

Time Warner Cable, Inc.
5.00%, 02/01/2020

     53,184   
60,000   

Tribune Media Co.
5.88%, 07/15/2022(2)

     59,850   
  EUR              81,000   

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
5.75%, 01/15/2023(5)

     92,705   
     

 

 

 
        989,819   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.2%

  
  $              75,000   

Carlisle Cos., Inc.
3.75%, 11/15/2022

     75,852   
30,000   

Pentair Finance S.A.
3.15%, 09/15/2022

     28,707   
     

 

 

 
        104,559   
     

 

 

 
  

Office/Business Equipment - 0.2%

  
  

CDW LLC / CDW Finance Corp.

  
30,000   

5.00%, 09/01/2023

     30,300   
20,000   

5.50%, 12/01/2024

     20,813   
65,000   

6.00%, 08/15/2022

     68,331   
     

 

 

 
                     119,444   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 2.7%

  
  

Antero Resources Corp.

  
30,000   

5.63%, 06/01/2023(2)

     24,900   
15,000   

6.00%, 12/01/2020

     13,125   
40,000   

Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
6.13%, 11/15/2022(2)

     29,900   
30,000   

Bonanza Creek Energy, Inc.
6.75%, 04/15/2021

     11,775   
15,000   

Canadian Natural Resources Ltd.
5.70%, 05/15/2017

     14,870   
  

Concho Resources, Inc.

  
10,000   

5.50%, 10/01/2022

     9,000   
45,000   

5.50%, 04/01/2023

     40,815   
  

Continental Resources, Inc.

  
15,000   

3.80%, 06/01/2024

     9,692   
40,000   

4.90%, 06/01/2044

     21,664   
60,000   

Diamondback Energy, Inc.
7.63%, 10/01/2021

     59,700   
35,000   

Ecopetrol S.A.
5.88%, 05/28/2045

     24,227   
5,000   

Energen Corp.
4.63%, 09/01/2021

     3,923   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $              15,000   

Everest Acquisition Finance, Inc.
9.38%, 05/01/2020

   $ 6,375   
  

Laredo Petroleum, Inc.

  
15,000   

5.63%, 01/15/2022

     10,650   
30,000   

6.25%, 03/15/2023

     21,600   
5,000   

7.38%, 05/01/2022

     3,713   
10,000   

Matador Resources Co.
6.88%, 04/15/2023

     8,600   
  

MEG Energy Corp.

  
10,000   

6.38%, 01/30/2023(2)

     5,119   
20,000   

7.00%, 03/31/2024(2)

     10,450   
150,000   

Paragon Offshore plc
6.75%, 07/15/2022(2)

     19,125   
  

Petrobras Global Finance B.V.

  
850,000   

5.38%, 01/27/2021

     638,562   
  GBP            100,000   

5.38%, 10/01/2029

     81,354   
  $              50,000   

Petroleos de Venezuela S.A.
6.00%, 11/15/2026(5)

     14,695   
  

Petroleos Mexicanos

  
30,000   

5.50%, 02/04/2019(2)

     30,268   
150,000   

6.38%, 02/04/2021(2)

     152,242   
  MXN            500,000   

7.47%, 11/12/2026

     24,257   
  $              30,000   

Pioneer Natural Resources Co.
3.95%, 07/15/2022

     27,909   
  

QEP Resources, Inc.

  
25,000   

5.25%, 05/01/2023

     17,000   
15,000   

6.88%, 03/01/2021

     11,400   
  

Range Resources Corp.

  
15,000   

4.88%, 05/15/2025(2)

     12,150   
10,000   

5.00%, 08/15/2022

     7,800   
10,000   

Rice Energy, Inc.
7.25%, 05/01/2023

     7,675   
15,000   

Rowan Cos., Inc.
4.88%, 06/01/2022

     9,914   
15,000   

Southwestern Energy Co.
4.10%, 03/15/2022

     9,563   
  

WPX Energy, Inc.

  
30,000   

5.25%, 09/15/2024

     16,350   
20,000   

6.00%, 01/15/2022

     11,600   
230,000   

YPF S.A.
8.50%, 07/28/2025(5)

                  214,044   
     

 

 

 
        1,636,006   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.8%

  
  EUR            100,000   

Ardagh Packaging Finance plc
9.25%, 10/15/2020(5)

     112,176   
  $              30,000   

Ball Corp.
4.00%, 11/15/2023

     28,800   
  

Berry Plastics Corp.

  
25,000   

5.50%, 05/15/2022

     24,938   
50,000   

6.00%, 10/15/2022(2)

     51,125   
25,000   

Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp. III
6.25%, 02/01/2021

     25,844   
  EUR            100,000   

Crown European Holdings S.A.
3.38%, 05/15/2025(5)

     100,070   
  $              30,000   

MeadWestvaco Corp.
7.38%, 09/01/2019

     34,442   
10,000   

Novelis, Inc.
8.38%, 12/15/2017

     9,600   
  

Owens-Brockway Glass Container, Inc.

  
30,000   

5.88%, 08/15/2023(2)

     29,437   
55,000   

6.38%, 08/15/2025(2)

     54,175   
30,000   

Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
5.75%, 10/15/2020

     30,037   
     

 

 

 
        500,644   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Pharmaceuticals - 0.7%

  
  $            30,000   

Actavis Funding SCS
4.55%, 03/15/2035

   $ 29,555   
30,000   

AmerisourceBergen Corp.
3.40%, 05/15/2024

     29,894   
30,000   

Cardinal Health, Inc.
3.20%, 03/15/2023

     29,912   
  

Endo Finance LLC

  
30,000   

5.75%, 01/15/2022(2)

     29,850   
200,000   

6.00%, 02/01/2025(2)

     197,524   
30,000   

Mylan, Inc.
2.55%, 03/28/2019

     29,844   
16,000   

PRA Holdings, Inc.
9.50%, 10/01/2023(2)

     17,520   
45,000   

Quintiles Transnational Corp.
4.88%, 05/15/2023(2)

     45,562   
     

 

 

 
        409,661   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.2%

  
10,000   

DCP Midstream Operating L.P.
2.50%, 12/01/2017

     9,001   
  

Energy Transfer Equity L.P.

  
40,000   

5.50%, 06/01/2027

     28,400   
40,000   

7.50%, 10/15/2020

     35,200   
15,000   

Energy Transfer Partners L.P.
5.20%, 02/01/2022

     13,438   
25,000   

Kinder Morgan Energy Partners L.P.
3.45%, 02/15/2023

     20,805   
25,000   

Kinder Morgan, Inc.
5.05%, 02/15/2046

     18,206   
15,000   

Sabine Pass Liquefaction LLC
5.63%, 03/01/2025

     12,900   
     

 

 

 
        137,950   
     

 

 

 
  

Real Estate Investment Trusts - 0.2%

  
50,000   

American Tower Corp.
3.40%, 02/15/2019

     51,229   
30,000   

DDR Corp.
3.63%, 02/01/2025

     28,655   
30,000   

HCP, Inc.
5.38%, 02/01/2021

     33,045   
     

 

 

 
                     112,929   
     

 

 

 
  

Retail - 0.7%

  
25,000   

1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.
4.63%, 01/15/2022(2)

     25,125   
30,000   

AutoZone, Inc.
3.70%, 04/15/2022

     31,160   
40,000   

CEC Entertainment, Inc.
8.00%, 02/15/2022

     34,600   
25,000   

Chinos Intermediate Holdings A, Inc.
7.75%, 05/01/2019(2)(7)

     6,250   
30,000   

CVS Health Corp.
5.13%, 07/20/2045

     32,234   
  

Dollar Tree, Inc.

  
35,000   

5.25%, 03/01/2020(2)

     36,750   
30,000   

5.75%, 03/01/2023(2)

     31,612   
  

L Brands, Inc.

  
50,000   

5.63%, 02/15/2022

     53,737   
30,000   

6.88%, 11/01/2035(2)

     31,013   
80,000   

Michaels Stores, Inc.
5.88%, 12/15/2020(2)

     82,400   
45,000   

Party City Holdings, Inc.
6.13%, 08/15/2023(2)

     43,650   
30,000   

QVC, Inc.
5.13%, 07/02/2022

     30,508   
     

 

 

 
        439,039   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Savings & Loans - 0.5%

  
  GBP            195,000   

Nationwide Building Society
6.88%, 06/20/2019(1)(5)(6)

   $ 270,200   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.4%

  
  $              45,000   

Entegris, Inc.
6.00%, 04/01/2022(2)

     45,675   
95,000   

Freescale Semiconductor, Inc.
6.00%, 01/15/2022(2)

     99,512   
30,000   

KLA-Tencor Corp.
5.65%, 11/01/2034

     29,570   
  

Sensata Technologies B.V.

  
55,000   

5.00%, 10/01/2025(2)

     52,938   
10,000   

5.63%, 11/01/2024(2)

     10,200   
     

 

 

 
        237,895   
     

 

 

 
  

Shipbuilding - 0.1%

  
40,000   

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(2)

     41,200   
     

 

 

 
  

Software - 1.0%

  
  

Activision Blizzard, Inc.

  
17,000   

5.63%, 09/15/2021(2)

     17,850   
95,000   

6.13%, 09/15/2023(2)

     101,650   
  

Audatex North America, Inc.

  
90,000   

6.00%, 06/15/2021(2)

     90,675   
40,000   

6.13%, 11/01/2023(2)

     40,300   
65,000   

Emdeon, Inc.
6.00%, 02/15/2021(2)

     60,450   
30,000   

Fidelity National Information Services, Inc.
3.50%, 04/15/2023

     28,979   
  

First Data Corp.

  
70,000   

5.38%, 08/15/2023(2)

     71,400   
15,000   

5.75%, 01/15/2024(2)

     14,887   
70,000   

7.00%, 12/01/2023(2)

     70,525   
80,000   

Infor US, Inc.
6.50%, 05/15/2022(2)

     69,800   
35,000   

MSCI, Inc.
5.25%, 11/15/2024(2)

     36,094   
10,000   

SS&C Technologies Holdings, Inc.
5.88%, 07/15/2023(2)

     10,350   
     

 

 

 
                     612,960   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.2%

  
116,000   

Alcatel-Lucent USA, Inc.
6.45%, 03/15/2029

     120,060   
30,000   

AT&T, Inc.
3.00%, 06/30/2022

     29,424   
  

Frontier Communications Corp.

  
10,000   

8.13%, 10/01/2018

     10,213   
15,000   

10.50%, 09/15/2022(2)

     14,588   
50,000   

11.00%, 09/15/2025(2)

     48,187   
20,000   

Intelsat Jackson Holdings S.A.
7.50%, 04/01/2021

     17,100   
125,000   

Level 3 Financing, Inc.
5.38%, 08/15/2022

     126,875   
75,000   

Sprint Communications, Inc.
9.00%, 11/15/2018(2)

     76,500   
  

Sprint Corp.

  
35,000   

7.25%, 09/15/2021

     25,200   
30,000   

7.63%, 02/15/2025

     20,494   
116,000   

Syniverse Holdings, Inc.
9.13%, 01/15/2019

     44,080   
30,000   

T-Mobile USA, Inc.
6.63%, 11/15/2020

     30,855   
30,000   

Verizon Communications, Inc.
4.67%, 03/15/2055

     25,224   
  EUR            100,000   

Wind Acquisition Finance S.A.
4.00%, 07/15/2020(2)

     105,893   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $              45,000   

Windstream Services LLC
7.75%, 10/15/2020

   $ 37,237   
     

 

 

 
        731,930   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $14,950,695)

     14,088,509   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 3.3%

  
  

Brazil - 0.6%

  
  BRL            878,754   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B
6.00%, 08/15/2022(8)

     207,844   
765,000   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
10.00%, 01/01/2021

     156,887   
     

 

 

 
        364,731   
     

 

 

 
  

Colombia - 0.2%

  
  

Colombian TES

  
  COP       83,826,484   

3.00%, 03/25/2033(8)

     20,946   
169,100,000   

7.00%, 05/04/2022

     47,855   
270,000,000   

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
7.00%, 01/17/2023(5)

     67,308   
     

 

 

 
        136,109   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.0%

  
  HUF         6,410,000   

Hungary Government Bond
5.50%, 06/24/2025

     26,519   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.3%

  
  IDR  2,175,000,000   

Indonesia Treasury Bond
8.38%, 03/15/2034

     152,198   
     

 

 

 
  

Malaysia - 0.2%

  
  MYR            455,000   

Malaysia Government Bond
3.49%, 03/31/2020

     109,848   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.2%

  
  MXN         1,731,000   

Mexican Bonos
10.00%, 12/05/2024

     121,984   
     

 

 

 
  

Peru - 0.3%

  
  PEN            595,000   

Peru Government Bond
5.20%, 09/12/2023

                  151,215   
     

 

 

 
  

Poland - 0.1%

  
  PLN            286,000   

Poland Government Bond
3.25%, 07/25/2025

     71,705   
     

 

 

 
  

Romania - 0.0%

  
  RON              90,000   

Romania Government Bond
5.85%, 04/26/2023

     24,982   
     

 

 

 
  

Russia - 0.3%

  
  

Russian Federal Bond - OFZ

  
  RUB         4,940,000   

7.50%, 02/27/2019

     61,121   
9,570,000   

14.42%, 01/29/2020(1)

     130,730   
     

 

 

 
        191,851   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.2%

  
  ZAR         2,015,000   

South Africa Government Bond
7.75%, 02/28/2023

     118,336   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.1%

  
  THB         2,566,000   

Thailand Government Bond
3.85%, 12/12/2025

     81,113   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.3%

  
  

Turkey Government Bond

  
  TRY            266,661   

2.00%, 04/16/2025(8)

     84,073   
240,000   

7.10%, 03/08/2023

     67,194   
     

 

 

 
        151,267   
     

 

 

 
  

Uruguay - 0.5%

  
  

Uruguay Government International Bond

  
  UYU         9,689,109   

4.25%, 04/05/2027(8)

     278,302   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  UYU     1,019,777   

4.38%, 12/15/2028(8)

   $ 29,193   
     

 

 

 
        307,495   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $2,335,337)

     2,009,353   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 0.2%

  
  

General - 0.2%

  
  

Puerto Rico Commonwealth Gov’t Employees Retirement System

  
  $          90,000   

6.15%, 07/01/2038

     25,425   
300,000   

6.20%, 07/01/2039

     84,750   
120,000   

6.55%, 07/01/2058

     33,900   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $263,113)

     144,075   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 16.5%(9)

  
  

Advertising - 0.4%

  
281,448   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     268,609   
     

 

 

 
  

Beverages - 0.4%

  
257,050   

Charger OpCo B.V.
4.25%, 07/02/2022

     253,516   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.8%

  
253,725   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     224,123   
281,919   

Nexeo Solutions LLC
5.00%, 09/08/2017

     272,522   
     

 

 

 
        496,645   
     

 

 

 
  

Coal - 0.6%

  
375,000   

American Energy - Marcellus LLC
5.25%, 08/04/2020

     74,250   
  

Arch Coal, Inc.

  
120,000   

0.00%, 01/12/2017(10)

                  114,600   
515,044   

6.25%, 05/16/2018

     151,794   
     

 

 

 
        340,644   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.6%

  
343,875   

ServiceMaster Co.
4.25%, 07/01/2021

     340,351   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.3%

  
158,006   

Ipreo Holdings LLC
4.00%, 08/06/2021

     151,093   
     

 

 

 
  

Electric - 0.8%

  
315,000   

Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
4.25%, 12/19/2016

     313,623   
464,699   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     184,486   
     

 

 

 
        498,109   
     

 

 

 
  

Food - 0.6%

  
99,750   

Hostess Brands LLC
4.50%, 08/03/2022

     98,960   
260,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

     248,300   
     

 

 

 
        347,260   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.2%

  
104,738   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
4.25%, 05/15/2022

     101,595   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.9%

  
158,000   

CDRH Parent, Inc.
5.25%, 07/01/2021

     132,194   
130,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

     128,955   
347,507   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     338,471   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $          236,400   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

   $ 207,205   
143,550   

Surgery Center Holdings, Inc.
5.25%, 11/03/2020

     140,679   
220,000   

U.S. Renal Care, Inc.
5.25%, 12/31/2022

     218,488   
     

 

 

 
        1,165,992   
     

 

 

 
  

Insurance - 1.5%

  
245,592   

Asurion LLC
4.25%, 07/08/2020

     223,796   
456,863   

Sedgwick Claims Management Services, Inc.
3.75%, 03/01/2021

     438,588   
233,804   

USI, Inc.
4.25%, 12/27/2019

     228,691   
     

 

 

 
        891,075   
     

 

 

 
  

Internet - 0.5%

  
397,615   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

                  318,092   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 0.3%

  
200,000   

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.
7.75%, 07/31/2022

     166,000   
     

 

 

 
  

Machinery-Construction & Mining - 1.1%

  
606,705   

American Rock Salt Holdings LLC

4.75%, 05/20/2021

     554,881   
104,130   

Neff Rental LLC
7.25%, 06/09/2021

     81,742   
     

 

 

 
        636,623   
     

 

 

 
  

Media - 0.3%

  
165,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     164,536   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 1.4%

  
  

Husky Injection Molding Systems Ltd.

  
216,126   

4.25%, 06/30/2021

     206,310   
85,945   

7.25%, 06/30/2022

     81,862   
659,886   

Sram LLC
4.03%, 04/10/2020

     534,508   
     

 

 

 
        822,680   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.1%

  
187,150   

Drillships Ocean Ventures, Inc.
5.50%, 07/25/2021

     72,676   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.3%

  
339,006   

Pacific Drilling S.A.
4.50%, 06/03/2018

     86,728   
459,188   

Paragon Offshore Finance Co.
3.75%, 07/18/2021

     85,409   
     

 

 

 
        172,137   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.7%

  
280,936   

Exopack Holdings S.A.
4.50%, 05/08/2019

     268,294   
153,773   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

     152,895   
     

 

 

 
        421,189   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.9%

  
428,048   

PRA Holdings, Inc.
4.50%, 09/23/2020

     424,837   
142,679   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.00%, 04/01/2022

     137,135   
     

 

 

 
        561,972   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Real Estate - 0.3%

  
  $          199,000   

DTZ U.S. Borrower LLC
4.25%, 11/04/2021

   $ 192,865   
     

 

 

 
  

Retail - 0.7%

  
45,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     44,775   
90,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(10)

     89,382   
275,000   

Rite Aid Corp.
4.88%, 06/21/2021

     274,037   
     

 

 

 
        408,194   
     

 

 

 
  

Software - 0.7%

  
329,787   

Emdeon Business Services LLC
3.75%, 11/02/2018

     325,252   
125,000   

First Data Corp.
3.93%, 03/24/2018

     123,255   
     

 

 

 
        448,507   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 0.4%

  
125,000   

Level 3 Financing, Inc.
4.00%, 08/01/2019

     124,719   
99,490   

LTS Buyer LLC
4.00%, 04/13/2020

     97,406   
     

 

 

 
        222,125   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.2%

  
  

Kenan Advantage Group, Inc.

  
10,000   

1.50%, 01/31/2017(11)

     9,850   
124,688   

4.00%, 07/31/2022

     122,817   
     

 

 

 
                     132,667   
     

 

 

 
  

Trucking & Leasing - 0.5%

  
319,226   

Consolidated Container Co.
5.00%, 07/03/2019

     287,929   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $12,100,818)

     9,883,081   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 0.5%

  
  

FNMA - 0.5%

  
300,000   

FNMA MBS(12)

     314,186   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $312,586)

     314,186   
     

 

 

 

Equity Linked Securities - 10.3%

  
  

Banks - 10.3%

  
8,276   

Starbucks Corp. (Canadian Imperial Bank)
12.00%, 03/23/2016(2)

     502,933   
6,916   

Electronic Arts Inc (Societe Generale)
12.00%, 03/23/2016(2)

     477,273   
8,448   

Raymond James Financial, Inc. (Societe Generale)
11.00%, 03/23/2016(2)

     369,009   
9,219   

Mylan NV (Societe Generale)
12.00%, 02/24/2016(2)

     462,702   
3,303   

Monster Beverage Corp (Societe Generale)
12.00%, 02/24/2016

     454,922   
6,270   

Edwards Lifesciences Corp (Societe Generale)
12.00%, 02/24/2016(2)

     480,721   
2,151   

Acuity Brands Inc (BNP Parisbas)
12.00%, 03/23/2016(2)

     419,337   
3,331   

Amgin, Inc. (Societe Generale)
12.00%, 04/20/2016

     491,389   
4,910   

Expedia, Inc. (BNP Parisbas)
15.00%, 04/20/2016(2)

     480,640   
3,709   

Anthem, Inc. (BNP Parisbas)
12.00%, 04/20/2016(2)

     472,452   
7,241   

NXP Semiconductors N.V. (BNP Parisbas)
15.00%, 04/20/2016(2)

     500,498   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  EUR              5,827   

Cap Gemini S.A. (Merrill Lynch International & Co. C.V.)
0.00%, 04/20/2016(2)(13)

   $ 521,088   
20,823   

AXA S.A. (Merrill Lynch International & Co. C.V.)
0.00%, 04/20/2016(2)(13)

     508,447   
     

 

 

 
  

Total Equity Linked Securities
(cost $6,469,138)

     6,141,411   
     

 

 

 

Common Stocks - 15.0%

  
  

Automobiles & Components - 0.1%

  
1,905   

General Motors Co.

     56,464   
648   

Kia Motors Corp.

     24,603   
     

 

 

 
        81,067   
     

 

 

 
  

Banks - 0.5%

  
300   

Canadian Imperial Bank of Commerce

     19,539   
3,252   

Industrial Bank of Korea*

     31,464   
5,832   

National Bank of Canada

     166,397   
2,527   

New York Community Bancorp, Inc.

     39,118   
8,282   

Woori Bank

     61,216   
     

 

 

 
                     317,734   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 0.4%

  
10,567   

Asahi Glass Co., Ltd.

     64,430   
997   

CK Hutchison Holdings Ltd.

     12,457   
9,267   

Mitsui & Co., Ltd.

     105,335   
2,716   

Sumitomo Corp.

     27,073   
13,215   

Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.

     8,707   
     

 

 

 
        218,002   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 0.3%

  
15,959   

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

     149,309   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 0.2%

  
22,000   

Belle International Holdings Ltd.

     14,823   
1,685   

Berkeley Group Holdings plc

     85,188   
6,734   

Ruentex Industries Ltd.

     11,062   
     

 

 

 
        111,073   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 0.4%

  
2,058   

Darden Restaurants, Inc.

     129,778   
177,874   

SJM Holdings Ltd.

     117,388   
     

 

 

 
        247,166   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 0.0%

  
9,132   

Fubon Financial Holding Co., Ltd.

     10,083   
     

 

 

 
  

Energy - 3.3%

  
1,503   

Boardwalk Pipeline Partners L.P.

     16,398   
1,560   

Buckeye Partners L.P.

     90,854   
22,721   

CNOOC Ltd.

     23,158   
672   

Columbia Pipeline Partners L.P.

     10,282   
695   

Crestwood Equity Partners LP

     8,868   
1,200   

DCP Midstream Partners L.P.

     22,524   
2,638   

Enbridge Energy Partners L.P.

     48,170   
5,718   

Energy Transfer Partners L.P.

     170,053   
1,700   

EnLink Midstream Partners L.P.

     20,383   
15,027   

Enterprise Products Partners L.P.

     359,296   
628   

EQT Midstream Partners L.P.

     42,748   
1,142   

Genesis Energy L.P.

     32,456   
3,162   

JX Holdings, Inc.

     12,076   
2,759   

Magellan Midstream Partners L.P.

     177,211   
2,639   

Memorial Production Partners L.P.

     7,204   
2,550   

MPLX L.P.

     78,463   
1,010   

NGL Energy Partners L.P.

     12,170   
1,209   

Noble Corp. plc

     9,418   
810   

NuStar Energy L.P.

     26,268   
2,050   

ONEOK Partners L.P.

     56,047   
230   

Phillips 66 Partners L.P.

     13,036   
4,668   

Plains All American Pipeline L.P.

     98,541   
9,812   

Repsol S.A.

     101,736   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

984   

SemGroup Corp. Class A

   $ 21,786   
700   

Shell Midstream Partners L.P.

     24,892   
700   

Spectra Energy Partners L.P.

     29,337   
2,216   

Sunoco Logistics Partners L.P.

     49,350   
488   

Tallgrass Energy Partners L.P.

     16,841   
2,042   

Targa Resources Partners L.P.

     28,057   
590   

TC PipeLines L.P.

     25,512   
991   

Teekay Corp.

     6,788   
720   

Tesoro Logistics L.P.

     31,918   
8,478   

Veresen, Inc.

     48,293   
891   

Western Gas Partners L.P.

     29,127   
3,030   

Williams Partners L.P.

     66,721   
7,632   

Woodside Petroleum Ltd.

     153,818   
     

 

 

 
                1,969,800   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.3%

  
2,748   

Wal-Mart Stores, Inc.

     182,357   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 0.0%

  
1,631   

Orkla ASA

     13,213   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 0.0%

  
97   

Anthem, Inc.

     12,658   
     

 

 

 
  

Insurance - 1.4%

  
1,732   

Ageas

     70,338   
641   

Baloise Holding AG

     78,577   
5,338   

CNA Financial Corp.

     177,382   
13,438   

CNP Assurances

     179,700   
11,458   

Direct Line Insurance Group plc

     61,546   
354   

SCOR SE

     12,340   
1,937   

Swiss Re AG

     180,308   
38,097   

UnipolSai S.p.A.

     80,951   
     

 

 

 
        841,142   
     

 

 

 
  

Materials - 0.3%

  
2,343   

BHP Billiton plc

     22,751   
5,286   

DS Smith plc

     27,658   
264   

International Paper Co.

     9,031   
11,058   

Severstal PAO GDR,

     89,238   
     

 

 

 
        148,678   
     

 

 

 
  

Media - 0.5%

  
36,349   

Television Broadcasts Ltd.

     127,296   
8,800   

Vivendi S.A.

     191,312   
     

 

 

 
        318,608   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 1.1%

  
262   

Amgen, Inc.

     40,015   
5,400   

Daiichi Sankyo Co., Ltd.

     112,434   
156   

Eli Lilly & Co.

     12,340   
1,771   

Johnson & Johnson

     184,963   
2,500   

Merck & Co., Inc.

     126,675   
369   

Otsuka Holdings Co., Ltd.

     12,414   
5,613   

Pfizer, Inc.

     171,140   
205   

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR

     12,603   
     

 

 

 
        672,584   
     

 

 

 
  

Real Estate - 1.7%

  
8,090   

American Capital Agency Corp. REIT

     138,096   
15,318   

Annaly Capital Management, Inc. REIT

     145,521   
13,233   

Chimera Investment Corp. REIT

     163,957   
32,619   

Country Garden Holdings Co., Ltd.

     12,643   
39,266   

Evergrande Real Estate Group Ltd.

     26,024   
2,193   

Link REIT

     12,581   
21,769   

MFA Financial, Inc. REIT

     138,233   
70,460   

New World Development Co., Ltd.

     57,680   
24,923   

Sino Land Co., Ltd.

     32,019   
4,701   

Starwood Property Trust, Inc. REIT

     89,507   
1,205   

Swire Pacific Ltd. Class A

     11,625   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

17,537   

Two Harbors Investment Corp. REIT

   $ 133,281   
11,437   

Wharf Holdings Ltd.

     53,522   
3,172   

Wheelock & Co., Ltd.

     12,144   
     

 

 

 
                1,026,833   
     

 

 

 
  

Retailing - 0.4%

  
2,100   

Best Buy Co., Inc.

     58,653   
199   

Foot Locker, Inc.

     13,444   
505   

Gap, Inc.

     12,484   
1,298   

Kohl’s Corp.

     64,576   
538   

Macy’s, Inc.

     21,741   
4,918   

Marks & Spencer Group plc

     29,862   
743   

Nordstrom, Inc.

     36,481   
182   

Target Corp.

     13,180   
     

 

 

 
        250,421   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 0.1%

  
2,253   

Intel Corp.

     69,888   
     

 

 

 
  

Software & Services - 0.1%

  
1,082   

Microsoft Corp.

     59,607   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 0.4%

  
84   

Apple, Inc.

     8,177   
5,805   

Asustek Computer, Inc.

     47,061   
11,863   

Gigabyte Technology Co., Ltd.

     12,284   
15,492   

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

     36,447   
9,141   

Micro-Star International Co., Ltd.

     11,599   
24,959   

Pegatron Corp.

     57,036   
283   

Qualcomm, Inc.

     12,831   
923   

Seagate Technology plc

     26,813   
     

 

 

 
        212,248   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 1.6%

  
5,192   

AT&T, Inc.

     187,223   
83,885   

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.

     180,836   
7,414   

CenturyLink, Inc.

     188,464   
359   

Elisa Oyj

     13,003   
5,312   

Emirates Telecommunications Group Co. PJSC

     23,720   
984   

Globe Telecom, Inc.

     38,665   
12,218   

Intouch Holdings PCL NVDR

     19,293   
166,082   

Jasmine International PCL

     14,408   
1,278   

MegaFon PJSC GDR

     15,272   
67   

SK Telecom Co., Ltd.

     11,752   
10,818   

Spark New Zealand Ltd.

     23,663   
2,763   

TeliaSonera AB

     13,050   
43,200   

Total Access Communication PCL NVDR

     40,857   
25,610   

Turk Telekomunikasyon AS

     46,913   
21,687   

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

     77,360   
710   

Verizon Communications, Inc.

     35,479   
     

 

 

 
        929,958   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.7%

  
161   

Alaska Air Group, Inc.

     11,334   
89   

AP Moeller - Maersk A/S Class B

     114,509   
3,187   

Japan Airlines Co., Ltd.

     119,619   
20,877   

Royal Mail plc

     137,253   
206   

West Japan Railway Co.

     13,347   
     

 

 

 
        396,062   
     

 

 

 
  

Utilities - 1.2%

  
780   

AmeriGas Partners L.P.

     29,975   
7,849   

CenterPoint Energy, Inc.

     140,262   
5,690   

CEZ AS

     94,627   
591   

DTE Energy Co.

     50,241   
1,335   

Entergy Corp.

     94,224   
221   

Exelon Corp.

     6,535   
117,860   

HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.(2)

     92,249   
535   

Korea Electric Power Corp.*

     23,486   
3,088   

NiSource, Inc.

     64,879   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

214   

Pinnacle West Capital Corp.

   $ 14,190   
700   

PPL Corp.

     24,542   
544   

Veolia Environnement S.A.

     13,115   
1,817   

Xcel Energy, Inc.

     69,446   
     

 

 

 
        717,771   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $10,505,701)

             8,956,262   
     

 

 

 

Convertible Bonds - 0.0%

  
  

Oil & Gas - 0.0%

  
$          20,000   

Cobalt International Energy, Inc.
2.63%, 12/01/2019

     10,113   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 5.6%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 5.6%

  
22,900   

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

     1,815,512   
14,300   

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

     1,513,226   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $3,362,008)

     3,328,738   
     

 

 

 

Mutual Funds - 4.9%

  
  

Investment Company Securities - 4.9%

  
18,500   

AllianceBernstein Global High Income Fund

     199,615   
16,100   

AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

     185,150   
18,800   

Calamos Convertible and High Income Fund

     178,412   
20,100   

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

     180,699   
21,500   

Calamos Strategic Total Return Fund

     191,135   
9,200   

Cohen & Steers Ltd. Duration Preferred and Income Fund, Inc.

     210,220   
11,700   

DoubleLine Income Solutions Fund

     183,924   
16,400   

Eaton Vance Ltd. Duration Income Fund

     202,212   
19,600   

Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund

     199,332   
49,800   

Invesco Senior Income Trust

     191,730   
28,900   

Morgan Stanley Emerging Markets Fund

     192,763   
25,600   

Nuveen Credit Strategies Income Fund

     192,256   
23,300   

Nuveen Preferred Income Opportunities Fund

     217,622   
11,300   

PIMCO Dynamic Credit Income Fund

     197,524   
15,400   

Western Asset Emerging Markets Debt Fund, Inc.

     203,434   
     

 

 

 
  

Total Mutual Funds
(cost $3,193,259)

     2,926,028   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $58,207,969)

     52,278,162   

Short-Term Investments - 9.0%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 9.0%

  
5,389,601   

Federated Prime Obligations Fund

     5,389,601   
     

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $5,389,601)

     5,389,601   
     

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $63,597,570)

     96.3%       $ 57,667,763   
  

Total Purchased Options
(cost $5,836)

     0.0%       $ 5,724   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $63,603,406)^

     96.3%       $ 57,673,487   
  

Other Assets and Liabilities

     3.7%         2,203,802   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $         59,877,289   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 325,602   

Unrealized Depreciation

     (6,255,521
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $          (5,929,919
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $10,660,881, which represents 17.8% of total net assets.
(3) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(4) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(5) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $2,173,754, which represents 3.6% of total net assets.
(6) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(7) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(8) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(9) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(10) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(11) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $9,850, which rounds to zero percent of total net assets.
(12) Represents or includes a TBA transaction.
(13) Security is a zero-coupon bond.


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   

Counter-        

party

   Exercise Price/FX Rate/
Rate
     Expiration
Date
          Number of   
Contracts   
     Market
Value †
     Premiums
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

Purchased option contracts:

                      

Calls

                      

HKD Call/USD Put

   GSC      7.75 HKD per USD       03/01/16      HKD        3,145,000       $ 312       $ 1,375         $       (1,063)   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                      

USD Put/CNY Call

   JPM      6.65 USD per CNY       02/05/16      USD        225,000       $ 3,022       $ 2,137         $ 885   

USD Put/CNY Call

   BOA      6.64 USD per CNY       02/19/16      USD        225,000         2,390         2,324           66   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                450,000       $ 5,412       $ 4,461         $ 951   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

                 3,595,000       $     5,724       $     5,836         $ (112)   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description        Counter-
    party
   Exercise Price/FX    
Rate/ Rate
     Expiration Date              Number of
Contracts
     Market
Value †
     Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

Written swaption contracts:

                    

Calls

                       
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24    GSC      350.00 EUR         02/17/16             EUR         (2,105,000)       $ (8,506)       $ (21,705)       $ 13,199   
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24    GSC      387.50 EUR         02/17/16             EUR         (2,075,000)         (29,019)         (27,488)         (1,531)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

                 (4,180,000)       $ (37,525)       $ (49,193)       $ 11,668   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Written swaption contracts:

                    

Puts

                       
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24    GSC      350.00 EUR         02/17/16             EUR         (2,105,000)       $ (31,711)       $ (26,274)       $ (5,437)   
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24    GSC      387.50 EUR         02/17/16             EUR         (2,075,000)         (14,126)         (16,898)         2,772   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                 (4,180,000)       $ (45,837)       $ (43,172)       $ (2,665)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total written swaption contracts

              (8,360,000)       $     (83,362)       $     (92,365)       $ 9,003   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of  
Contracts  
     Expiration
Date
    

Notional

Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

              

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     30         03/21/2016       $ 3,794,453       $ 3,887,344       $ 92,891    

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     6         03/31/2016         1,305,633         1,311,750         6,117    

U.S. Treasury Long Bond Future

     4         03/21/2016         621,069         644,125         23,056    

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     9         03/21/2016         1,427,988         1,495,687         67,699    
              

 

 

 

Total

               $               189,763    
              

 

 

 

Short position contracts:

              

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     38         03/31/2016       $             4,544,691       $             4,585,531       $ (40,840)   
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ 148,923    
              

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

     Maturity Date    Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

FNMA, 3.50%

   $                 800,000       02/01/2046    $ (837,828)       $ (7,516)   

FNMA, 3.50%

     500,000       03/01/2046      (522,412)         (3,037)   
        

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $1,349,687)

         $             (1,360,240)       $             (10,553)   
        

 

 

    

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (2.3)% of total net assets.

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   Counter-
party
 

Notional

Amount (a)

   

(Pay)/Receive
Fixed

Rate/Implied
Credit Spread (b)

    Expiration    
Date    
    Upfront    
Premiums    
Paid    
    Upfront    
Premiums    
Received    
   

Market

Value †

    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

  

       

Buy protection:

             

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        2,060        (0.18%)          07/25/45      $ 50          $      $ 41       $ (9)   

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        6,180        (0.18%)          07/25/45        147                   122         (25)   

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        274,385        (0.09%)          08/25/37        67,339                   65,130         (2,209)   

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        170,000        (2.00%)          01/17/47        —            (3,438)        16,287         19,725    

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        20,000        (2.00%)          01/17/47        —            (38)        1,916         1,954    

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        162,811        (0.15%)          03/15/49        43,602                   57,488         13,886    

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        185,424        (0.15%)          03/15/49        57,369                   65,473         8,104    

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        22,613        (0.15%)          03/15/49        7,518                   7,985         467    

CMBX.NA.AA.7

  CSI     USD        290,000        (1.50%)          01/17/47        —            (68)        20,298         20,366    

CMBX.NA.AA.7

  CSI     USD        70,000        (1.50%)          01/17/47        —            (568)        4,899         5,467    

CMBX.NA.AA.7

  CSI     USD        70,000        (1.50%)          01/17/47        89                   4,899         4,810    

CMBX.NA.AA.7

  MSC     USD        35,000        (1.50%)          01/17/47        2,456                   2,450         (6)   

CMBX.NA.AA.8

  BCLY     USD        35,000        (1.50%)          10/17/57        1,553                   3,151         1,598    

CMBX.NA.AJ.1

  JPM     USD        10,017        (0.84%)          10/12/52        190                   199           

CMBX.NA.AJ.1

  JPM     USD        56,764        (0.84%)          10/12/52        1,177                   1,126         (51)   

CMBX.NA.AJ.2

  JPM     USD        237,543        (1.09%)          03/15/49        17,434                   25,485         8,051    

CMBX.NA.AJ.2

  JPM     USD        44,539        (1.09%)          03/15/49        3,660                   4,779         1,119    

CMBX.NA.AJ.3

  GSC     USD        510,552        (1.47%)          12/13/49        94,398                   125,598         31,200    

CMBX.NA.AJ.3

  MLI     USD        103,092        (1.47%)          12/13/49        19,832                   25,357         5,525    

CMBX.NA.AJ.3

  GSC     USD        19,637        (1.47%)          12/13/49        4,271                   4,830         559    

CMBX.NA.AJ.4

  JPM     USD        624,921        (0.96%)          02/17/51        109,391                   153,770         44,379    

CMBX.NA.AM.2

  JPM     USD        135,000        (0.50%)          03/15/49        965                   915         (50)   

CMBX.NA.AM.2

  JPM     USD        845,000        (0.50%)          03/15/49        10,432                   5,727         (4,705)   

CMBX.NA.AM.4

  CSI     USD        25,000        (0.50%)          02/17/51        690                   654         (36)   

CMBX.NA.AM.4

  JPM     USD        155,000        (0.50%)          02/17/51        6,628                   4,054         (2,574)   

CMBX.NA.AS.6

  CSI     USD        130,000        (1.00%)          05/11/63        221                   4,600         4,379    

CMBX.NA.AS.6

  CSI     USD        65,000        (1.00%)          05/11/63        526                   2,300         1,774    

CMBX.NA.AS.7

  CSI     USD        190,000        (1.00%)          01/17/47        804                   8,655         7,851    

CMBX.NA.AS.7

  CSI     USD        125,000        (1.00%)          01/17/47        2,117                   5,694         3,577    

CMBX.NA.AS.7

  CSI     USD        30,000        (1.00%)          01/17/47        470                   1,366         896    

CMBX.NA.BBB.7

  MSC     USD        35,000        (3.00%)          01/17/47        4,393                   4,560         167    
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

    $     457,722          $     (4,112)      $     629,808       $         176,198    
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Sell protection:

                 

CDX.EMS.24

  CBK     USD        155,820        1.00%          12/20/20      $ —          $ (17,952)      $ (17,970)      $ (18)   

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        1,542,520        1.00%          12/20/20        —              (163,185)            (177,890)        (14,705)   

CMBX.NA.A.2

  MLI     USD        15,690        0.25%          03/15/49        —            (9,806)        (10,483)        (677)   

CMBX.NA.A.2

  BOA     USD        23,535        0.25%          03/15/49        —            (14,565)        (15,724)        (1,159)   

CMBX.NA.A.2

  MLI     USD        62,761        0.25%          03/15/49        —            (39,168)        (41,929)        (2,761)   

CMBX.NA.A.2

  MLI     USD        70,606        0.25%          03/15/49        —            (44,126)        (47,171)        (3,045)   

CMBX.NA.A.2

  MSC     USD        74,529        0.25%          03/15/49        —            (46,168)        (49,791)        (3,623)   

CMBX.NA.A.2

  DEUT     USD        74,529        0.25%          03/15/49        —            (45,570)        (49,791)        (4,221)   

CMBX.NA.A.2

  GSC     USD        94,142        0.25%          03/15/49        —            (58,660)        (62,895)        (4,235)   

CMBX.NA.A.2

  BOA     USD        94,142        0.25%          03/15/49        —            (52,499)        (62,894)        (10,395)   

CMBX.NA.AAA.6

  CSI     USD        230,000        0.50%          05/11/63        —            (3,767)        (7,252)        (3,485)   

CMBX.NA.AAA.6

  CSI     USD        1,210,000        0.50%          05/11/63        —            (19,816)        (38,152)        (18,336)   

CMBX.NA.AAA.8

  GSC     USD        643,000        0.50%          10/17/57        —            (34,210)        (38,271)        (4,061)   

CMBX.NA.AAA.8

  BOA     USD        3,548,000        0.50%          10/17/57        —            (125,860)        (211,173)        (85,313)   

CMBX.NA.BB.6

  CSI     USD        165,000        5.00%          05/11/63        —            (19,484)        (21,170)        (1,686)   

CMBX.NA.BB.6

  CSI     USD        56,000        5.00%          05/11/63        376                   (7,185)        (7,561)   

CMBX.NA.BB.6

  CSI     USD        132,000        5.00%          05/11/63        2,100                   (16,935)        (19,035)   

CMBX.NA.BB.8

  BCLY     USD        10,000        5.00%          10/17/57        —            (1,168)        (2,425)        (1,257)   

CMBX.NA.BB.8

  CSI     USD        15,000        5.00%          10/17/57        —            (2,213)        (3,637)        (1,424)   

CMBX.NA.BB.8

  GSC     USD        20,000        5.00%          10/17/57        —            (3,286)        (4,851)        (1,565)   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         25,000         5.00%             10/17/57       $ —           $ (4,486)       $ (6,062)       $ (1,576)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         25,000         5.00%             10/17/57         —             (4,068)         (6,063)         (1,995)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         25,000         5.00%             10/17/57         —             (3,689)         (6,063)         (2,374)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         80,000         5.00%             10/17/57         —             (9,562)         (19,401)         (9,839)   

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         85,000         5.00%             10/17/57         —             (9,919)         (20,614)         (10,695)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         115,000         5.00%             10/17/57         —             (13,828)         (27,906)         (14,078)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         115,000         5.00%             10/17/57         —             (10,700)         (27,890)         (17,190)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         110,000         5.00%             10/17/57         —             (5,790)         (26,692)         (20,902)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         130,000         5.00%             10/17/57         —             (7,965)         (31,528)         (23,563)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         250,000         5.00%             10/17/57         —             (28,453)         (60,631)         (32,178)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         15,000         5.00%             09/15/58         —             (4,245)         (4,317)         (72)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         15,000         5.00%             09/15/58         —             (4,208)         (4,316)         (108)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         35,000         5.00%             09/15/58         —             (9,905)         (10,073)         (168)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         15,000         5.00%             09/17/58         —             (4,288)         (4,321)         (33)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         15,000         5.00%             09/17/58         —             (4,173)         (4,317)         (144)   

CMBX.NA.BB.9

   JPM      USD         20,000         5.00%             09/17/58         —             (5,564)         (5,755)         (191)   

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         237,440         4.58%             12/25/37         7,319             —          10,064          2,745    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         79,505         4.58%             12/25/37         2,352             —          3,360          1,008    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 12,147           $   (832,346)       $   (1,140,114)       $     (319,915)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

               $ 469,869           $ (836,458)       $ (510,306)       $ (143,717)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

        

Buy protection:

                    

Brazil (Federated Republic of)

   BCLY      USD         850,000         (1.00%)/4.62%         12/20/20       $ 122,188           $ —        $ 130,311        $ 8,123    

United Mexican States

   BNP      USD         150,000         (1.00%)/1.96%         12/20/20         6,449             —          6,572          123    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 128,637           $ —        $ 136,883        $ 8,246    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

           

Sell protection:

                    

Peruvian Government International Bond

   GSC      USD         65,000         1.00%/2.10%         12/20/20       $ —           $ (2,628)       $ (3,198)       $ (570)   

Philippines Government International Bond

   BOA      USD         236,000         1.00%/1.23%         12/20/20         54             —          (2,315)         (2,369)   

Republic of China

   BOA      USD         235,000         1.00%/1.25%         12/20/20         —             (108)         (2,435)         (2,327)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 54           $ (2,736)       $ (7,948)       $ (5,266)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total single-name issues

  

            $ 128,691           $ (2,736)       $ 128,935        $ 2,980    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total OTC contracts

  

            $     598,560           $ (839,194)       $ (381,371)       $ (140,737)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   

Notional

Amount (a)

     (Pay)/Receive
Fixed Rate
     Expiration  
Date  
     Cost Basis     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

          

Buy protection:

          

CDX.NA.HY.25

     USD         5,690,000         (5.00%)           12/20/20       $         5,309      $         31,831      $         26,522   

CDX.NA.HY.25

     USD         625,000         (5.00%)           12/20/20         371        (3,522     (3,893

CDX.NA.IG.25

     USD         1,540,000         (1.00%)           12/20/20         (6,325     (1,374     4,951   


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

ITRAXX.EUR.24

     EUR            184,000               (1.00%)              12/20/20      $         1,332      $             998      $ (334

ITRAXX.XOV.24

     EUR         350,000       (5.00%)              12/20/20        (30,093     (23,294                   6,799   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ (29,406   $ 4,639      $ 34,045   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ (29,406   $ 4,639      $ 34,045   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

Cross Currency Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
    Receive   Pay   Maturity
Date (1)
  Counter-
party
  Notional
Amount of
Currency
Received
    Notional
Amount of
Currency
Delivered
    Upfront
Premiums
Paid
    Upfront
Premiums
Received
    Market Value
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
Fixed Rate equal to 3.53% based on the notional amount of currency received   Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered     03/16/17   CBK     USD 126,104        CNY  835,000        $      $     (3,133)      $ (819)      $ 2,314   
Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered   Fixed Rate equal to 3.53% based on the notional amount of currency received     03/16/17   CBK     CNY 835,000        USD  126,104        3,133               (557)        (3,690
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

          $     3,133      $ (3,133)      $ (1,376)      $ (1,376
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(1) At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  

Counter-

   party

        Payments made
      by Fund
        Payments received
      by Fund
 

Notional

Amount

    Expiration          
Date          
  Upfront      
Premiums      
Paid      
    Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

  BCLY

  2.15% Fixed   CPURNSA     USD                 205,000      09/22/25   $ —        $ —        $ (1,916)      $ (1,916)   

  BCLY

  2.15% Fixed   CPURNSA     USD         335,000      09/22/25     —          —          (3,126)        (3,126)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $         —        $         —        $         (5,042)      $         (5,042)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount

     Payments   
received (paid)   
by the Fund   
   Expiration        
Date        
     Upfront      
Premiums      
Paid      
     Upfront
Premiums
Received
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
iBoxx USD Liquid High Yield    GSC      USD         1,536,000       (3M LIBOR)      06/20/16       $       $       $ (71,344)       $ (71,344)   
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF    BCLY      USD         1,433,932       (1M LIBOR
- 0.60%)
     07/28/16                         4,230          4,230    
JPM EMBI Plus    JPM      USD         160,000       (3M LIBOR)      03/21/16                         242          242    
JPM EMBI Plus    JPM      USD         1,655,000       (3M LIBOR
+ 0.63%)
     03/23/16                         16,995                16,995    
SPDR Barclays High Yield Bond    BCLY      USD         237,656       (1M LIBOR
- 0.60%)
     03/07/16                         (2,894)         (2,894)   
SPDR Barclays High Yield Bond    BCLY      USD         672,269       (1M LIBOR
- 0.60%)
     03/07/16                         (7,803)         (7,803)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $         —       $         —       $         (60,574)       $ (60,574)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(a) Receive represents that the Fund receives payments for any positive return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive return on such underlying reference.

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date          Counterparty    Contract   
Amount   
     Market Value †     

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

 

 

BRL

     Buy        03/02/16    MSC    $ 74,618       $ 75,546       $ 928      

BRL

     Buy        03/02/16    MSC      12,364         12,137         (227)     

BRL

     Buy        03/02/16    MSC      20,875         20,558         (317)     

BRL

     Sell        03/02/16    SCB      406,266                      391,847                       14,419      

BRL

     Sell        03/02/16    SSG      101,491         100,315         1,176      

CAD

     Buy        03/16/16    BOA      334,949         328,363         (6,586)     

CAD

     Sell        03/16/16    CBA      329,542         328,363         1,179      

CAD

     Sell        03/16/16    RBC      305,036         310,517         (5,481)     

CHF

     Sell        02/29/16    CSFB      605,363         600,073         5,290      

CNY

     Buy        07/28/16    JPM      219,333         207,101         (12,232)     

CNY

     Sell        07/28/16    DEUT      195,751         194,298         1,453      

CNY

     Sell        07/28/16    GSC      12,928         12,803         125      

COP

     Buy        03/16/16    HSBC      160,111         163,219         3,108      

COP

     Buy        03/16/16    SCB      79,937         80,859         922      

COP

     Buy        03/16/16    SSG      92,124         92,935         811      

COP

     Buy        03/16/16    SCB      1,826         1,818         (8)     

COP

     Sell        03/16/16    SCB      241,571         240,146         1,425      

COP

     Sell        03/16/16    SSG      25,505         25,590         (85)     

CRC

     Buy        03/16/16    CBK      5,936         5,946         10      

CRC

     Buy        03/16/16    CBK      2,833         2,831         (2)     

CRC

     Buy        03/16/16    CBK      1,814         1,809         (5)     

CRC

     Buy        03/16/16    CBK      11,047         11,038         (9)     

CRC

     Buy        03/16/16    CBK      70,335         70,147         (188)     

CRC

     Sell        03/16/16    CBK      91,393         91,771         (378)     

CZK

     Buy        03/16/16    MSC      33,330         32,908         (422)     

CZK

     Sell        03/16/16    CBK      159,559         156,918         2,641      

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      27,067         27,102         35      

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      242,885         242,825         (60)     

EUR

     Buy        03/16/16    RBC      623,638         618,222         (5,416)     

EUR

     Buy        03/16/16    CBK      545,069         537,961         (7,108)     

EUR

     Buy        03/15/17    JPM      5,605         5,498         (107)     

EUR

     Buy        03/15/17    UBS      68,797         65,972         (2,825)     

EUR

     Buy        03/15/17    BOA      108,861         104,457         (4,404)     

EUR

     Buy        03/15/17    DEUT          1,099,656         1,080,852         (18,804)     

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      1,299,000         1,298,681         319      

EUR

     Sell        03/16/16    DEUT      447,733         440,348         7,385      

EUR

     Sell        03/16/16    CBA      623,522         618,222         5,300      

EUR

     Sell        03/16/16    CBA      233,196         238,612         (5,416)     

EUR

     Sell        03/15/17    BOA      924,421         910,423         13,998      

EUR

     Sell        03/15/17    BOA      179,602         175,927         3,675      

EUR

     Sell        03/15/17    BOA      290,269         296,877         (6,608)     

GBP

     Buy        03/16/16    DEUT      138,791         135,376         (3,415)     

GBP

     Sell        02/29/16    RBS      1,207,844         1,201,233         6,611      

GBP

     Sell        03/16/16    CBK      244,492         229,428         15,064      

HKD

     Buy        03/03/16    MSC      65,179         64,907         (272)     

HKD

     Buy        03/16/16    MSC      39,368         39,201         (167)     

HKD

     Sell        03/03/16    GSC      203,116         202,433         683      

HKD

     Sell        03/16/16    RBC      127,531         126,985         546      

HUF

     Buy        03/16/16    JPM      11,646         11,733         87      

HUF

     Sell        03/16/16    CBK      38,216         38,251         (35)     

IDR

     Buy        03/16/16    SSG      148,480         151,218         2,738      

IDR

     Buy        03/16/16    JPM      73,748         76,196         2,448      

IDR

     Buy        03/16/16    BCLY      1,142         1,142         —      

IDR

     Buy        05/18/16    GSC      127,379         139,674         12,295      

IDR

     Sell        03/16/16    SCB      1,923         1,942         (19)     

IDR

     Sell        03/16/16    SSG      1,337         1,367         (30)     

IDR

     Sell        03/16/16    SCB      2,687         2,734         (47)     

IDR

     Sell        03/16/16    BOA      364,192         376,673         (12,481)     


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

IDR

     Sell        05/18/16    BCLY    $ 69,138       $ 70,831       $ (1,693)   

IDR

     Sell        05/18/16    JPM      67,012         68,843         (1,831)   

INR

     Buy        02/29/16    HSBC      552,310         552,148         (162)   

JPY

     Sell        02/29/16    BNP             872,856         853,808                         19,048    

JPY

     Sell        02/29/16    HSBC      872,434         853,808         18,626    

MXN

     Buy        03/16/16    RBC      4,307         4,396         89    

MXN

     Buy        03/16/16    MSC      137,368         130,138         (7,230)   

MXN

     Sell        03/16/16    RBC      303,960                        286,986         16,974    

MYR

     Buy        03/16/16    DEUT      49,434         51,332         1,898    

MYR

     Sell        03/16/16    CSFB      8,209         8,395         (186)   

MYR

     Sell        03/16/16    SCB      16,193         16,550         (357)   

MYR

     Sell        03/16/16    JPM      46,206         47,254         (1,048)   

MYR

     Sell        03/16/16    CBK      86,265         88,511         (2,246)   

NOK

     Sell        02/29/16    JPM      112,013         112,733         (720)   

PEN

     Buy        03/16/16    SCB      17,559         17,175         (384)   

PEN

     Sell        03/16/16    SCB      176,411         173,180         3,231    

PLN

     Buy        03/16/16    JPM      38,563         37,470         (1,093)   

PLN

     Sell        03/16/16    BOA      113,164         109,961         3,203    

RON

     Buy        03/16/16    JPM      14,324         14,035         (289)   

RON

     Sell        03/16/16    JPM      40,100         39,249         851    

RSD

     Buy        03/16/16    CBK      160,858         158,209         (2,649)   

RUB

     Buy        03/16/16    UBS      42,639         43,048         409    

RUB

     Buy        03/16/16    JPM      169,286         159,301         (9,985)   

RUB

     Sell        03/16/16    CBK      205,512         189,761         15,751    

RUB

     Sell        03/16/16    JPM      109,750         103,392         6,358    

RUB

     Sell        03/16/16    JPM      2,837         2,879         (42)   

RUB

     Sell        03/16/16    HSBC      58,183         60,514         (2,331)   

THB

     Buy        03/16/16    JPM      38,668         39,158         490    

THB

     Sell        03/16/16    SCB      822         838         (16)   

THB

     Sell        03/16/16    CBK      117,119         118,508         (1,389)   

TRY

     Buy        03/16/16    JPM      310,040         315,320         5,280    

TRY

     Sell        03/16/16    BCLY      136,973         136,950         23    

UYU

     Buy        03/16/16    HSBC      39,701         39,721         20    

UYU

     Buy        03/16/16    HSBC      34,266         33,915         (351)   

UYU

     Buy        03/16/16    HSBC      23,680         23,255         (425)   

UYU

     Buy        03/16/16    HSBC      73,940         72,462         (1,478)   

UYU

     Buy        03/16/16    HSBC      318,898         312,119         (6,779)   

UYU

     Sell        03/03/16    HSBC      517,861         510,039         7,822    

UYU

     Sell        03/03/16    HSBC      15,372         15,456         (84)   

UYU

     Sell        03/16/16    HSBC      66,518         65,324         1,194    

UYU

     Sell        03/16/16    HSBC      96,227         95,241         986    

UYU

     Sell        03/16/16    HSBC      111,555         111,612         (57)   

ZAR

     Buy        03/16/16    SSG      80,059         75,934         (4,125)   

ZAR

     Sell        03/16/16    BCLY      183,699         177,825         5,874    
                 

 

 

 

Total

                  $ 72,694    
                 

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

 

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   

Barclays

  
BNP   

BNP Paribas Securities Services

  
BOA   

Banc of America Securities LLC

  
CBA   

Commonwealth Bank of Australia

  
CBK   

Citibank NA

  
CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

  
CSI   

Credit Suisse International

  
DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

  
GSC   

Goldman Sachs & Co.

  
HSBC   

HSBC Bank USA

  
JPM   

JP Morgan Chase & Co.

  
MLI   

Merrill Lynch International

  
MSC   

Morgan Stanley

  


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

     
RBS   

RBS Greenwich Capital

     
SCB   

Standard Chartered Bank

     
SSG   

State Street Global Markets LLC

     
UBS   

UBS AG

     

 

Currency Abbreviations:

         
BRL   

Brazilian Real

     
CAD   

Canadian Dollar

     
CHF   

Swiss Franc

     
CNY   

Chinese Yuan

     
COP   

Colombian Peso

     
CRC   

Costa Rican Colon

     
CZK   

Czech Koruna

     
EUR   

Euro

     
GBP   

British Pound

     
HKD   

Hong Kong Dollar

     
HUF   

Hungarian Forint

     
IDR   

Indonesian Rupiah

     
INR   

Indian Rupee

     
JPY   

Japanese Yen

     
MXN   

Mexican Peso

     
MYR   

Malaysian Ringgit

     
NOK   

Norwegian Krone

     
PEN   

Peruvian Nuevo Sol

     
PLN   

Polish Zloty

     
RON   

New Romanian Leu

     
RSD   

Serbian Dinar

     
RUB   

Russian Ruble

     
THB   

Thai Baht

     
TRY   

Turkish Lira

     
USD   

United States Dollar

     
UYU   

Uruguayan Peso

     
ZAR   

South African Rand

     

 

Index Abbreviations:

         
ABX.HE   

Markit Asset Backed Security Home Equity

     
CDX.EM   

Credit Derivatives Emerging Markets

     
CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

     
CDX.NA.IG   

Credit Derivatives North American Investment Grade

     
CMBX.NA   

Markit Commercial Mortgage Backed North American

     
CPURNSA   

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted

     
EMBI   

Emerging Markets Bond Index

     
ITRAXX.EUR   

Markit i Traxx - Europe

     
ITRAXX.XOV   

Markit i Traxx Index - Europe Crossover

     
PrimeX.ARM   

Markit PrimeX Adjustable Rate Mortgage Backed Security

     
iBoxx   

Markit i Boxx indices - Euro, Sterling, Asian, US Dollar and European high-yield bond markets

  

 

Other Abbreviations:

         
ADR   

American Depositary Receipt

     
CLO   

Collateralized Loan Obligation

     
CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

     
ETF   

Exchange Traded Fund

     
FNMA   

Federal National Mortgage Association

     
GDR   

Global Depositary Receipt

     
LIBOR   

London Interbank Offered Rate

     
MSCI   

Morgan Stanley Capital International

     
NVDR   

Non-Voting Depositary Receipt

     
OTC   

Over-the-Counter

     
PJSC   

Private Joint Stock Company

     
REIT   

Real Estate Investment Trust

     
SPDR   

Standard & Poor’s Depositary Receipt

     
TBA   

To Be Announced

     


 

  Hartford Multi-Asset Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)            Level 3        

Assets

  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 4,476,406        $ —        $ 4,476,406        $                 —    

Corporate Bonds

     14,088,509          994,213          13,094,296          —    

Foreign Government Obligations

     2,009,353          —          2,009,353          —    

Municipal Bonds

     144,075          —          144,075          —    

Senior Floating Rate Interests

     9,883,081          —          9,883,081          —    

U.S. Government Agencies

     314,186          —          314,186          —    

Equity Linked Securities

     6,141,411          6,141,411          —          —    

Common Stocks

           

Automobiles & Components

     81,067          56,464          24,603          —    

Banks

     317,734          225,054          92,680          —    

Capital Goods

     218,002          —          218,002          —    

Commercial & Professional Services

     149,309          —          149,309          —    

Consumer Durables & Apparel

     111,073          —          111,073          —    

Consumer Services

     247,166          129,778          117,388          —    

Diversified Financials

     10,083          —          10,083          —    

Energy

     1,969,800          1,679,012          290,788          —    

Food & Staples Retailing

     182,357          182,357          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     13,213          —          13,213          —    

Health Care Equipment & Services

     12,658          12,658          —          —    

Insurance

     841,142          177,382          663,760          —    

Materials

     148,678          98,269          50,409          —    

Media

     318,608          —          318,608          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     672,584          547,736          124,848          —    

Real Estate

     1,026,833          808,595          218,238          —    

Retailing

     250,421          220,559          29,862          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     69,888          69,888          —          —    

Software & Services

     59,607          59,607          —          —    

Technology Hardware & Equipment

     212,248          47,821          164,427          —    

Telecommunication Services

     929,958          464,566          465,392          —    

Transportation

     396,062          11,334          384,728          —    

Utilities

     717,771          494,294          223,477          —    

Convertible Bonds

     10,113          —          10,113          —    

Exchange Traded Funds

     3,328,738          3,328,738          —          —    

Mutual Funds

     2,926,028          2,926,028          —          —    

Short-Term Investments

     5,389,601          5,389,601          —          —    

Purchased Options

     5,724          —          5,724          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     212,798          —          212,798          —    

Futures Contracts(2)

     189,763          189,763          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     236,134          —          236,134          —    

Swaps - Cross Currency(2)

     2,314          —          2,314          —    

Swaps - Total Return(2)

     21,467          —          21,467          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       58,335,963        $       24,255,128        $       34,080,835        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (140,104)       $ —        $ (140,104)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (40,840)         (40,840)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (342,826)         —          (342,826)         —    

Swaps - Cross Currency(2)

     (3,690)         —          (3,690)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (5,042)         —          (5,042)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (82,041)         —          (82,041)         —    

TBA Sale Commitments

     (1,360,240)         —          (1,360,240)         —    

Written Options

     (83,362)         —          (83,362)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (2,058,145)       $ (40,840)       $ (2,017,305)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Municipal Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Municipal Bonds - 91.8%

  
  

Alabama - 1.4%

  
$        145,000   

Alabama 21st Century Auth Rev
5.00%, 06/01/2021

   $ 168,548   
     

 

 

 
  

Alaska - 1.0%

  
100,000   

CIVICVentures, AK, Rev
5.00%, 09/01/2023

     120,139   
     

 

 

 
  

Arizona - 1.0%

  
100,000   

Salt Verde Financial Corp. Rev
5.00%, 12/01/2037

     118,018   
     

 

 

 
  

California - 6.5%

  
250,000   

Abag Finance Authority for Nonprofit Corps. Rev
6.00%, 08/01/2030

     306,015   
250,000   

California Health Facilities Financing Auth Rev
5.88%, 07/01/2025

     291,410   
45,000   

Elk Grove Finance Auth Special Tax
5.00%, 09/01/2032

     52,443   
100,000   

Orange County Community Facs Dist Special Tax
5.00%, 08/15/2023

     119,877   
     

 

 

 
        769,745   
     

 

 

 
  

Colorado - 2.2%

  
110,000   

Colorado Health Facilities Auth Rev
2.00%, 09/01/2018

     111,385   
25,000   

E-470 Public Highway Auth Rev
5.00%, 09/01/2019

     28,307   
100,000   

Park Creek, CO, Metropolitan Dist Rev
5.00%, 12/01/2023

     117,904   
     

 

 

 
        257,596   
     

 

 

 
  

Connecticut - 3.0%

  
50,000   

City of Hartford, CT, GO
5.00%, 07/01/2027

     60,377   
250,000   

Town of Hamden, CT, GO
5.00%, 08/15/2025

     301,780   
     

 

 

 
        362,157   
     

 

 

 
  

Florida - 5.5%

  
265,000   

Broward County, FL, Airport System Rev
5.00%, 10/01/2020

     307,246   
  

County of Lee, FL, Airport Rev

  
125,000   

5.00%, 10/01/2032

     146,745   
100,000   

5.00%, 10/01/2033

     116,845   
  

County of Miami-Dade, FL, Aviation Rev

  
15,000   

5.00%, 10/01/2029

     17,804   
15,000   

5.00%, 10/01/2031

     17,568   
20,000   

5.00%, 10/01/2032

     23,278   
20,000   

5.00%, 10/01/2033

     23,187   
     

 

 

 
                652,673   
     

 

 

 
  

Georgia - 0.6%

  
70,000   

Burke County, GA, Development Auth Rev
2.35%, 10/01/2032(1)

     71,814   
     

 

 

 
  

Idaho - 2.2%

  
250,000   

Idaho Housing & Finance Association Rev
5.00%, 07/15/2017

     265,218   
     

 

 

 
  

Illinois - 21.9%

  
250,000   

Chicago Midway International Airport Rev
5.00%, 01/01/2041

     269,792   
100,000   

Chicago O’Hare International Airport Rev
5.00%, 01/01/2029

     118,280   
250,000   

Chicago, IL, Park Dist, GO
5.00%, 01/01/2020

     269,850   
75,000   

Chicago, IL, Transit Auth Capital Grant Receipts Rev
5.00%, 06/01/2020

     83,918   


 

  Hartford Municipal Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        160,000   

Chicago, IL, Transit Auth Rev
5.25%, 12/01/2024

   $ 180,021   
250,000   

City of Chicago, IL, GO
5.00%, 01/01/2026

     255,947   
105,000   

City of Chicago, IL, Waterworks Rev
5.00%, 11/01/2018

     114,220   
  

County of Cook, IL, GO

  
120,000   

5.00%, 11/15/2024

     121,318   
105,000   

5.00%, 11/15/2028

     112,210   
  

Illinois Finance Auth Rev

  
15,000   

5.00%, 07/01/2018

     16,392   
150,000   

5.00%, 11/15/2030

     177,345   
245,000   

5.00%, 08/15/2035

     276,475   
100,000   

Kane McHenry Cook & DeKalb Counties, IL, USD GO
5.00%, 01/01/2023

     119,701   
125,000   

Metropolitan Pier & Exposition Auth Rev
0.00%, 06/15/2020

     111,810   
  

State of Illinois, GO

  
100,000   

5.00%, 07/01/2017

     105,271   
250,000   

5.00%, 05/01/2029

     274,950   
     

 

 

 
                2,607,500   
     

 

 

 
  

Louisiana - 3.9%

  
40,000   

Louisiana Public Facilities Auth Rev
6.38%, 05/15/2031

     48,241   
200,000   

Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. Rev
5.00%, 06/01/2020

     203,016   
100,000   

Louisiana State Local Gov’t Environmental Facs & Community DA Rev
6.00%, 11/15/2030

     103,428   
100,000   

Louisiana State Public Facilities Auth Rev
5.00%, 05/15/2035

     109,636   
     

 

 

 
        464,321   
     

 

 

 
  

Michigan - 2.2%

  
  

Michigan Finance Auth

  
100,000   

5.00%, 07/01/2035

     112,963   
100,000   

5.00%, 05/15/2038

     112,387   
35,000   

Wayne County, MI, Airport Auth Rev
5.00%, 12/01/2030

     41,179   
     

 

 

 
        266,529   
     

 

 

 
  

Minnesota - 1.4%

  
100,000   

City of Rochester, MN, Healthcare & Housing Rev Fac
4.00%, 12/01/2019

     105,029   
50,000   

Saint Paul, MN, Housing & Redev Auth Healthcare Rev
5.25%, 11/15/2028

     57,148   
     

 

 

 
        162,177   
     

 

 

 
  

Nebraska - 1.0%

  
100,000   

Central Plains, NE, Energy Proj Gas Rev
5.25%, 12/01/2021

     116,297   
     

 

 

 
  

Nevada - 2.2%

  
250,000   

Clark County, School Dist, GO
5.00%, 06/15/2022

     269,075   
     

 

 

 
  

New Jersey - 4.6%

  
285,000   

New Jersey Educational Facilities Auth Rev
5.00%, 09/01/2019

     308,219   
  

New Jersey Health Care Facilities Financing Auth Rev

  
150,000   

5.00%, 07/01/2022

     178,039   
50,000   

5.25%, 07/01/2026

     58,266   
     

 

 

 
        544,524   
     

 

 

 
  

New York - 5.2%

  
40,000   

Long Island Power Auth
1.18%, 05/01/2033(1)

     40,062   
70,000   

Metropolitan Transportation Auth, NY, Rev
5.25%, 11/15/2040

     81,124   


 

  Hartford Municipal Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        100,000   

New York City Water & Sewer System
5.00%, 06/15/2043

   $ 114,589   
  

New York State Dormitory Auth Rev

  
150,000   

5.00%, 03/15/2031

     182,304   
100,000   

5.00%, 05/01/2043

     113,275   
90,000   

Town of Oyster Bay, NY, GO
3.00%, 08/15/2016

     91,081   
     

 

 

 
        622,435   
     

 

 

 
  

Ohio - 2.5%

  
250,000   

Buckeye, OH, Tobacco Settlement FA
6.00%, 06/01/2042

     222,003   
70,000   

County of Montgomery, OH
5.00%, 05/01/2039

     75,737   
     

 

 

 
        297,740   
     

 

 

 
  

Pennsylvania - 2.1%

  
250,000   

Pennsylvania State Turnpike Commission Rev
0.99%, 12/01/2021(1)

     246,903   
     

 

 

 
  

Puerto Rico - 1.1%

  
200,000   

Commonwealth of Puerto Rico
6.00%, 07/01/2039

     126,250   
     

 

 

 
  

Rhode Island - 2.2%

  
250,000   

Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp., RI, Rev
4.00%, 10/01/2032

     264,175   
     

 

 

 
  

Texas - 14.5%

  
250,000   

Central Texas Turnpike System Rev
5.00%, 08/15/2042

     280,000   
250,000   

Dallas/Fort Worth, TX, International Airport Rev
5.00%, 11/01/2043

     269,422   
100,000   

Harris County-Houston Sports Auth Rev
5.00%, 11/15/2020

     117,205   
75,000   

Kerrville Health Facs Dev Corp.
5.00%, 08/15/2023

     86,522   
150,000   

Lower Colorado River, TX, Auth Rev
5.00%, 05/15/2040

     170,498   
185,000   

North Texas Tollway Auth Rev
6.25%, 01/01/2039

     210,504   
180,000   

Northside Independent School Dist
1.65%, 08/01/2045(1)

     182,385   
100,000   

Tarrant County, TX, Cultural Education Facs Financing Corp.
4.50%, 11/15/2021

     102,086   
250,000   

Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. Rev
5.25%, 12/15/2025

     303,920   
     

 

 

 
        1,722,542   
     

 

 

 
  

Virginia - 0.8%

  
90,000   

Wise County Industrial Development Auth Rev
1.88%, 11/01/2040(1)

     91,257   
     

 

 

 
  

Washington - 2.8%

  
95,000   

Tobacco Settlement Auth Rev
5.00%, 06/01/2017

     99,946   
115,000   

Washington State Health Care Fac Auth Rev
5.00%, 01/01/2026

     137,600   
100,000   

Washington State Housing Finance Commission Rev
7.00%, 07/01/2050(2)

     101,921   
     

 

 

 
        339,467   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $10,576,477)

             10,927,100   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $10,576,477)

     10,927,100   
     

 

 

 

Short-Term Investments - 5.7%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 5.7%

  
681,436   

JP Morgan Tax Free Money Market Fund

     681,436   
     

 

 

 


 

  Hartford Municipal Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Short-Term Investments
(cost $681,436)

        681,436   
        

 

 

 
  

Total Investments
(cost $11,257,913)^

     97.5%       $ 11,608,536   
  

Other Assets and Liabilities

     2.5%         294,713   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $         11,903,249   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 351,935   

Unrealized Depreciation

     (1,312
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $             350,623   
  

 

 

 

 

(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $101,921, which represents 0.9% of total net assets.

 

†  For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

 

Municipal Abbreviations:

DA   

Development Authority

FA   

Finance Authority

GO   

General Obligation

Rev   

Revenue

USD   

United School District


 

  Hartford Municipal Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

           Total                  Level 1(1)                  Level 2(1)                  Level 3        

Assets

  

Municipal Bonds

   $ 10,927,100        $ —        $ 10,927,100        $                 —    

Short-Term Investments

     681,436          681,436          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       11,608,536        $           681,436        $       10,927,100        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1)  For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Municipal Bonds - 91.2%

  
  

Alabama - 1.0%

  
$        1,615,000   

Alabama Federal Aid Highway Finance Auth
5.00%, 09/01/2026

   $ 1,901,307   
2,000,000   

Jefferson County, AL, Sewer Rev
5.00%, 10/01/2017

     2,106,260   
1,540,000   

Mobile, AL, Industrial Development Board Pollution
1.65%, 06/01/2034(1)

     1,552,443   
     

 

 

 
        5,560,010   
     

 

 

 
  

Alaska - 0.4%

  
2,000,000   

CIVICVentures, AK
5.00%, 09/01/2025

     2,429,200   
     

 

 

 
  

Arizona - 1.8%

  
  

Arizona State Health Fac Auth

  
2,000,000   

5.00%, 12/01/2029

     2,395,560   
2,000,000   

5.00%, 12/01/2030

     2,383,340   
265,000   

Estrella Mountain Ranch, AZ, Community Fac Dist GO
6.20%, 07/15/2032

     273,504   
1,420,000   

Pima County, AZ, IDA Education Rev, Legacy Traditional Charter School
8.50%, 07/01/2039

     1,749,269   
3,000,000   

Salt River, AZ, Agricultural Improvement
5.00%, 12/01/2027

     3,622,860   
     

 

 

 
                10,424,533   
     

 

 

 
  

California - 9.9%

  
1,150,000   

Bay Area, CA, Toll Auth Bridge Rev
1.50%, 04/01/2047(1)

     1,159,821   
1,000,000   

California County, CA, Tobacco Securitization
5.00%, 06/01/2022

     1,156,850   
  

California State Communities DA Rev

  
955,000   

1.19%, 04/01/2036(1)

     844,554   
1,000,000   

5.63%, 10/01/2032

     1,069,400   
4,985,000   

California State GO
6.50%, 04/01/2033

     5,856,428   
1,500,000   

California State Health Facilities
6.00%, 07/01/2029

     1,743,750   
1,000,000   

California State Public Works Board, Correctional Facilities Improvement
6.00%, 03/01/2035

     1,172,150   
2,000,000   

California State Public Works Board, Lease Rev
5.25%, 10/01/2023

     2,414,000   
2,000,000   

California State Public Works Board, State University Trustees
6.25%, 04/01/2034

     2,313,680   
910,000   

Elk Grove Finance Auth Special Tax
5.00%, 09/01/2032

     1,060,514   
660,000   

Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency
5.00%, 01/15/2053(1)

     693,106   
5,000,000   

Golden State Tobacco Securitization Corp.
5.75%, 06/01/2047

     4,776,400   
  

Hemet, CA, Unif School Dist FA Special Tax

  
1,440,000   

5.00%, 09/01/2030

     1,611,461   
535,000   

5.00%, 09/01/2031

     596,493   
1,065,000   

Irvine, CA, Improvement Bond Act
4.00%, 09/02/2016

     1,084,756   
425,000   

Long Beach, CA, FA Natural Gas
1.86%, 11/15/2027(1)

     403,737   
1,000,000   

Oakland, CA, Airport Rev
5.00%, 05/01/2026

     1,135,290   
1,000,000   

Orange County Community Fac Dist
5.00%, 08/15/2034

     1,151,320   
  

Port of Oakland, CA

  
985,000   

5.00%, 05/01/2021

     1,163,679   
500,000   

5.00%, 05/01/2023

     589,235   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,000,000   

Rancho Cucamonga, CA, Redev Agency Tax
5.00%, 09/01/2029

   $ 1,192,770   
1,150,000   

San Bernardino, CA, USD GO
5.00%, 08/01/2021

     1,375,607   
1,000,000   

San Buenaventura, CA, Community Memorial Health System
7.50%, 12/01/2041

     1,213,860   
3,000,000   

San Diego, CA, Redev Agency Tax Allocation
7.00%, 11/01/2039

     3,491,220   
  

San Diego, CA, Unified School District

  
805,000   

4.00%, 07/01/2034

     885,822   
865,000   

4.00%, 07/01/2035

     946,586   
875,000   

San Joaquin Hills, CA, Transporation Auth
5.00%, 01/15/2029

     997,448   
  

San Jose, CA, Redev Agency

  
2,575,000   

5.00%, 08/01/2022

     2,709,647   
500,000   

6.50%, 08/01/2023

     551,520   
  

San Mateo Joint Powers Financing Auth

  
1,250,000   

5.00%, 06/15/2029

     1,508,675   
1,250,000   

5.00%, 06/15/2030

     1,500,237   
1,335,000   

Santa Cruz County, CA, Redev Agency
6.63%, 09/01/2029

     1,543,126   
  

Santa Margarita, CA, Water Dist Special Tax

  
500,000   

4.25%, 09/01/2021

     538,795   
500,000   

5.00%, 09/01/2022

     568,875   
500,000   

5.00%, 09/01/2023

     569,135   
1,095,000   

5.00%, 09/01/2028

     1,240,920   
  

Tustin, CA, Community Facilities District

  
775,000   

5.00%, 09/01/2020

     882,400   
600,000   

5.00%, 09/01/2021

     694,206   
3,000,000   

Twin Rivers, CA, Unif School Dist Cops
3.45%, 07/01/2037(1)

     3,005,460   
     

 

 

 
                57,412,933   
     

 

 

 
  

Colorado - 0.8%

  
1,330,000   

Colorado Health Fac Auth
1.54%, 10/01/2039(1)

     1,329,960   
1,000,000   

Denver, CO, City and County Special Fac Airport Rev
5.00%, 11/15/2018

     1,100,220   
2,000,000   

Park Creek Metropolitan District
5.00%, 12/01/2029

     2,338,200   
     

 

 

 
        4,768,380   
     

 

 

 
  

Connecticut - 1.2%

  
475,000   

City of New Britain, CT, GO
5.00%, 03/01/2017

     496,522   
2,600,000   

City of New Haven, CT, GO

5.00%, 08/01/2024

     3,181,542   
945,000   

Connecticut Housing FA
4.00%, 11/15/2044

     1,007,247   
1,850,000   

Hartford, CT, GO
5.00%, 04/01/2026

     2,175,341   
     

 

 

 
        6,860,652   
     

 

 

 
  

District of Columbia - 0.5%

  
  

Metropolitan Washington, DC, Airport Auth System Rev

  
1,000,000   

5.00%, 10/01/2020

     1,157,960   
1,450,000   

5.00%, 10/01/2022

     1,736,984   
     

 

 

 
        2,894,944   
     

 

 

 
  

Florida - 6.8%

  
2,000,000   

Broward County, FL, School Board

5.00%, 07/01/2027

     2,443,220   
  

Collier County, FL, Industrial Development Auth

  
200,000   

6.25%, 05/15/2035(2)

     203,640   
500,000   

6.50%, 05/15/2020(2)

     500,695   
500,000   

7.00%, 05/15/2024(2)

     570,580   
2,120,000   

Florida Village Community Development Dist 8
6.38%, 05/01/2038

     2,312,708   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Greater Orlando, FL, Aviation Auth

  
$        3,300,000   

5.00%, 10/01/2021

   $ 3,914,691   
1,040,000   

5.00%, 10/01/2024

     1,213,451   
125,000   

Highlands County, FL, Adventist Health (Prerefunded with US Gov’t Securities)
5.25%, 11/15/2036(1)

     129,645   
1,905,000   

Highlands County, FL, Health Fac Auth
5.25%, 11/15/2036

     1,967,827   
2,000,000   

Jacksonville, FL, Econ Development Commission
6.25%, 09/01/2027(2)

     2,109,220   
2,700,000   

Jacksonville, FL, Sales Tax Rev
5.00%, 10/01/2021

     3,232,062   
2,000,000   

Lake County, FL, School Board
5.00%, 06/01/2026

     2,400,360   
1,750,000   

Lakeland, FL, Retirement Community Rev
6.38%, 01/01/2043

     1,845,130   
500,000   

Magnolia Creek, FL, Community Development Dist Capital Improvement
5.90%, 05/01/2039*

     107,500   
1,000,000   

Miami Beach, FL, Redevelopment Agency
5.00%, 02/01/2026

     1,211,580   
3,000,000   

Miami-Dade County, FL
5.00%, 07/01/2032

     3,561,750   
  

Miami-Dade County, FL, Aviation Rev

  
1,000,000   

5.00%, 10/01/2024

     1,172,580   
2,500,000   

5.00%, 10/01/2026

     2,909,550   
2,000,000   

Miami-Dade County, FL, School Board
5.00%, 08/01/2027(3)

     2,444,560   
2,130,000   

Orange County, FL, School Board
5.00%, 08/01/2026

     2,553,231   
1,000,000   

Palm Beach County, FL, Health System
6.75%, 06/01/2024

     1,177,130   
715,000   

River Bend Community Development Dist, Capital Improvement Rev
7.13%, 11/01/2015*

     92,235   
500,000   

Village, FL, Community Development Dist No. 11
3.25%, 05/01/2019

     501,020   
775,000   

Volusia County, FL, School Board
5.00%, 08/01/2025

     950,375   
     

 

 

 
                39,524,740   
     

 

 

 
  

Georgia - 1.1%

  
2,860,000   

Burke County, GA, Development Auth Rev
2.35%, 10/01/2032(1)

     2,934,131   
1,500,000   

Dekalb Newton and Gwinnett Counties, GA, Joint DA
6.00%, 07/01/2034

     1,725,780   
1,500,000   

Marietta, GA, DA Life University, Inc. Proj
7.00%, 06/15/2030

     1,580,775   
     

 

 

 
        6,240,686   
     

 

 

 
  

Hawaii - 0.2%

  
1,000,000   

Hawaii State Dept of Transportation
5.00%, 08/01/2022

     1,193,280   
     

 

 

 
  

Idaho - 0.2%

  
1,000,000   

Idaho State Health Facilities Auth Rev
5.00%, 03/01/2032

     1,151,800   
     

 

 

 
  

Illinois - 11.6%

  
790,000   

Aurora, IL, Tax Increment Rev
6.75%, 12/30/2027

     850,854   
500,000   

Chicago Midway International Airport
5.00%, 01/01/2021

     574,365   
2,545,000   

Chicago O’Hare International Airport Rev
5.00%, 01/01/2030

     2,990,375   
  

Chicago Park Dist

  
1,000,000   

4.00%, 01/01/2017

     1,022,710   
500,000   

5.25%, 01/01/2037

     543,150   
3,000,000   

Chicago Transit Auth
5.00%, 06/01/2020

     3,356,700   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,625,000   

Chicago, IL, Board of Education
6.00%, 01/01/2020

   $ 1,744,047   
  

Chicago, IL, Park Dist, GO

  
250,000   

5.00%, 01/01/2020

     269,850   
700,000   

5.00%, 01/01/2025

     790,559   
2,750,000   

5.00%, 01/01/2026

     3,079,202   
2,770,000   

Chicago, IL, Transit Auth
5.00%, 06/01/2021

     2,873,515   
  

City of Chicago, IL, GO

  
1,700,000   

4.00%, 01/01/2018

     1,727,200   
700,000   

5.00%, 12/01/2023

     722,043   
2,000,000   

5.00%, 01/01/2024

     2,073,960   
1,000,000   

5.50%, 01/01/2040

     1,010,470   
  

City of Chicago, IL, Wastewater Transmission Rev

  
715,000   

5.00%, 01/01/2028

     808,751   
1,785,000   

5.00%, 01/01/2029

     2,008,768   
  

City of Chicago, IL, Waterworks Rev

  
615,000   

5.00%, 11/01/2017

     633,050   
135,000   

5.00%, 11/01/2023

     152,512   
1,000,000   

5.00%, 11/01/2028

     1,108,130   
1,400,000   

Illinois FA Rev, Art Institute of Chicago
6.00%, 03/01/2038

     1,583,806   
3,000,000   

Illinois FA Rev, Silver Cross Hospital and Medicine
5.50%, 08/15/2030

     3,225,690   
1,000,000   

Illinois Finance Auth
5.00%, 11/15/2023

     1,220,040   
4,000,000   

Illinois Metropolitan Pier & Exposition Auth
0.00%, 12/15/2024(4)

     2,950,960   
  

Illinois State FA Rev

  
665,000   

5.00%, 11/15/2028

     795,074   
1,650,000   

5.00%, 11/15/2031

     1,934,559   
1,500,000   

5.00%, 11/15/2033

     1,738,815   
1,510,000   

5.00%, 11/15/2034

     1,750,452   
1,250,000   

7.75%, 08/15/2034

     1,500,163   
  

Illinois State GO

  
1,500,000   

5.00%, 01/01/2022

     1,636,530   
1,500,000   

5.00%, 08/01/2025

     1,649,805   
1,500,000   

5.25%, 01/01/2021

     1,699,875   
1,650,000   

6.50%, 06/15/2022

     1,939,327   
  

Illinois State Toll Highway Auth

  
2,000,000   

5.00%, 01/01/2030

     2,381,320   
1,000,000   

5.00%, 12/01/2031

     1,195,930   
2,800,000   

Kane Cook & DuPage Counties GO
5.00%, 01/01/2031

     3,179,036   
1,250,000   

Kane McHenry Cook & DeKalb Counties, IL, USD
5.00%, 01/01/2027

     1,479,588   
  

Metropolitan Pier & Exposition Auth

  
2,000,000   

0.00%, 06/15/2027(4)

     1,324,300   
1,630,000   

5.00%, 12/15/2020

     1,839,504   
2,530,000   

Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago
5.00%, 12/01/2031

     2,903,479   
985,000   

State of Illinois
5.00%, 02/01/2026

     1,099,624   
     

 

 

 
                67,368,088   
     

 

 

 
  

Indiana - 1.4%

  
1,000,000   

Indiana State FA Hospital Rev
5.00%, 12/01/2029

     1,202,170   
1,625,000   

Indiana State Financing Auth Rev
5.00%, 03/01/2023

     1,811,079   
1,000,000   

Indianapolis, IN, Airport Auth Rev
5.00%, 01/01/2029

     1,156,660   
775,000   

Richmond, IN, Hospital Auth Rev
5.00%, 01/01/2035

     889,514   
2,000,000   

Vigo County, IN, Hospital Auth
5.75%, 09/01/2042(2)

     2,060,960   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         1,000,000   

Whiting, IN, Environmental Facilities Rev
1.85%, 06/01/2044(1)

   $ 1,007,780   
     

 

 

 
        8,128,163   
     

 

 

 
  

Kansas - 0.5%

  
  

Wyandotte County-Kansas City, KS

  
1,000,000   

5.00%, 09/01/2025

     1,209,080   
1,390,000   

5.00%, 09/01/2028

     1,683,735   
     

 

 

 
        2,892,815   
     

 

 

 
  

Kentucky - 0.7%

  
350,000   

Kentucky Public Transportation Inf Auth
5.00%, 07/01/2017

     367,993   
1,710,000   

Louisville & Jefferson County, KY, Metropolitan Gov’t Pollution Control Rev
1.65%, 10/01/2033(1)

     1,722,654   
1,515,000   

Louisville & Jefferson County, KY, Metropolitan Gov’t Rev Catholic Health Initiatives
5.00%, 12/01/2023

     1,783,837   
     

 

 

 
        3,874,484   
     

 

 

 
  

Louisiana - 2.6%

  
2,000,000   

City of Shreevport, LA, Water & Sewer Revenue
5.00%, 12/01/2027

     2,437,120   
2,500,000   

Louisana State, Tobacco Settlement Financing Corp.
5.00%, 05/15/2026

     2,631,125   
1,750,000   

Louisiana State, Local Gov’t Environmental Facilities & Community Development Auth
6.00%, 11/15/2035

     1,775,672   
  

New Orleans, LA, Aviation Board

  
750,000   

5.00%, 01/01/2034

     851,438   
2,500,000   

6.00%, 01/01/2023

     2,853,075   
4,000,000   

State of Louisiana
5.00%, 12/01/2031

     4,773,640   
     

 

 

 
                15,322,070   
     

 

 

 
  

Maryland - 0.3%

  
1,500,000   

Westminster Maryland Rev
4.38%, 07/01/2021

     1,580,040   
     

 

 

 
  

Massachusetts - 0.8%

  
  

Massachusetts State Development Fin Agency Rev

  
1,200,000   

5.00%, 01/01/2019

     1,326,060   
1,200,000   

8.00%, 04/15/2031

     1,502,352   
  

Massachusetts State PA

  
455,000   

4.00%, 07/01/2022

     516,825   
385,000   

5.00%, 07/01/2021

     453,461   
650,000   

5.00%, 07/01/2023

     780,631   
     

 

 

 
        4,579,329   
     

 

 

 
  

Michigan - 3.3%

  
4,000,000   

Kent, MI, Hospital FA
6.00%, 07/01/2035

     4,010,040   
  

Michigan FA

  
1,000,000   

5.00%, 07/01/2018

     1,083,800   
2,700,000   

5.00%, 10/01/2030

     3,178,926   
  

Michigan Finance Auth

  
665,000   

5.00%, 07/01/2027

     783,476   
665,000   

5.00%, 07/01/2028

     778,090   
650,000   

5.00%, 07/01/2029

     755,957   
  

Michigan St FA

  
2,555,000   

5.00%, 06/01/2033

     2,874,860   
1,000,000   

5.00%, 06/01/2034

     1,120,540   
2,000,000   

Royal Oak, MI, Hospital FA
8.25%, 09/01/2039

     2,374,840   
1,690,000   

Wayne County, MI, Airport Auth Rev

5.00%, 12/01/2030

     1,991,370   
     

 

 

 
        18,951,899   
     

 

 

 


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Minnesota - 0.1%

  
  

City of Rochester, MN, Healthcare & Housing Rev Fac

  
$            250,000   

2.00%, 12/01/2018(3)

   $ 250,428   
250,000   

4.00%, 12/01/2019(3)

     262,572   
     

 

 

 
        513,000   
     

 

 

 
  

Mississippi - 0.4%

  
1,850,000   

State of Mississippi
5.00%, 10/15/2029

     2,190,104   
     

 

 

 
  

Missouri - 0.7%

  
3,500,000   

Kirkwood, MO, Industrial DA Retirement Community
8.25%, 05/15/2045

     3,956,330   
     

 

 

 
  

Nevada - 0.5%

  
  

Las Vegas, NV, Spl Impt Dist

  
365,000   

5.00%, 06/01/2027

     391,685   
695,000   

5.00%, 06/01/2029

     736,200   
410,000   

Mesquite, NV, Special Improvement Dist
6.00%, 08/01/2027

     414,362   
1,110,000   

Nevada State Natural Resources GO
5.00%, 03/01/2026

     1,342,578   
     

 

 

 
        2,884,825   
     

 

 

 
  

New Jersey - 2.1%

  
2,855,000   

New Jersey Health Care Facilities FA, Hospital Asset Transformation
5.75%, 10/01/2031

     3,171,249   
  

New Jersey State Econ DA

  
1,245,000   

4.88%, 09/15/2019

     1,339,458   
1,590,000   

5.00%, 03/01/2023

     1,769,940   
2,000,000   

New Jersey State Educational FA Rev, University of Medicine & Dentistry
7.50%, 12/01/2032

     2,424,400   
  

New Jersey State Transportation Trust Fund Auth

  
5,000,000   

0.00%, 12/15/2032(4)

     2,447,750   
1,000,000   

5.00%, 09/15/2017

     1,059,820   
     

 

 

 
                12,212,617   
     

 

 

 
  

New Mexico - 0.7%

  
3,000,000   

Los Alamos County, NM, Tax Improvement Rev
5.88%, 06/01/2027

     3,350,400   
880,000   

Montecito Estates, NM, Public Improvement Dist
7.00%, 10/01/2037

     906,638   
     

 

 

 
        4,257,038   
     

 

 

 
  

New York - 13.3%

  
4,000,000   

City of New York, NY

6.25%, 10/15/2028

     4,573,777   
2,410,000   

Liberty, NY, Corp. Development Goldman Sachs Headquarters
5.25%, 10/01/2035

     2,955,190   
1,460,000   

Long Island Power Auth
1.18%, 05/01/2033(1)

     1,462,263   
940,000   

New York City Housing Development Corp.
4.50%, 02/15/2048

     1,001,476   
15,000,000   

New York City, NY, Water and Sewer Financing Auth Rev
5.00%, 06/15/2039

     17,540,250   
2,100,000   

New York Metropolitan Transportation Auth Rev

5.00%, 11/15/2020

     2,469,852   
1,120,000   

New York Mortgage Agency Rev
3.50%, 10/01/2034

     1,170,702   
  

New York State Dormitory Auth Rev

  
1,670,000   

5.00%, 03/15/2022

     1,986,749   
2,000,000   

5.00%, 12/15/2027

     2,408,740   
970,000   

5.00%, 03/15/2028

     1,049,986   
7,000,000   

5.00%, 03/15/2030

     8,619,870   
4,100,000   

5.00%, 03/15/2031

     4,982,976   
860,000   

New York State Energy Research & Development Auth
2.38%, 07/01/2026(1)

     873,046   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,535,000   

New York State Liberty Development Corp. Rev
5.15%, 11/15/2034(2)

   $ 1,613,454   
  

New York State Thruway Auth

  
1,000,000   

5.00%, 01/01/2019

     1,116,000   
1,000,000   

5.00%, 03/15/2021

     1,190,210   
1,000,000   

New York State Urban Development Corp. Rev
5.00%, 03/15/2026

     1,218,060   
1,145,000   

Newburth, NY, GO

5.00%, 06/15/2019

     1,243,024   
2,750,000   

PA of New York and New Jersey
5.00%, 10/15/2025

     3,351,727   
5,000,000   

Sales Tax Asset Receivable Corp.
5.00%, 10/15/2029

     6,156,250   
2,340,000   

Town of Oyster Bay, NY, GO
5.00%, 08/15/2024

     2,853,302   
2,500,000   

TSASC, Inc.
5.00%, 06/01/2034

     2,359,375   
940,000   

Ulster County, NY, Capital Resource Corp. Rev
0.00%, 09/15/2044(2)(5)

     748,447   
2,000,000   

Ulster County, NY, IDA Kingston Regional Senior Living
6.00%, 09/15/2042

     2,004,280   
  

Yonkers, NY, GO

  
885,000   

3.00%, 08/15/2019

     936,472   
1,000,000   

5.00%, 03/15/2021

     1,173,360   
     

 

 

 
                77,058,838   
     

 

 

 
  

North Carolina - 0.7%

  
1,325,000   

North Carolina Eastern Municipal Power
4.00%, 01/01/2020

     1,479,243   
1,555,000   

North Carolina Medical Care Commission Retirement FA Rev, First Mortgage Galloway Ridge
5.88%, 01/01/2031

     1,698,947   
1,000,000   

North Carolina State Medical Care Commission, Galloway Ridge, Inc.
6.00%, 01/01/2039

     1,085,270   
     

 

 

 
        4,263,460   
     

 

 

 
  

Ohio - 3.4%

  
2,000,000   

Allen County, OH, Hospital Fac Rev
5.00%, 05/01/2023

     2,390,700   
  

Buckeye, OH, Tobacco Settlement FA

  
4,000,000   

5.88%, 06/01/2047

     3,513,120   
6,680,000   

6.00%, 06/01/2042

     5,931,907   
1,750,000   

County of Montgomery, OH
5.00%, 05/01/2039

     1,893,430   
2,000,000   

Dayton, OH, City School Dist GO
5.00%, 11/01/2027

     2,527,020   
2,275,000   

Lancaster, OH, Gas Rev
0.89%, 02/01/2019(1)

     2,252,136   
1,235,000   

Ohio State Cultural Sports Fac Building Proj
5.00%, 04/01/2020

     1,433,637   
     

 

 

 
        19,941,950   
     

 

 

 
  

Oregon - 0.4%

  
  

Port of Portland, OR, Airport Rev

  
1,000,000   

5.00%, 07/01/2031

     1,166,270   
750,000   

5.00%, 07/01/2032

     869,220   
     

 

 

 
        2,035,490   
     

 

 

 
  

Other U.S. Territories - 0.1%

  
705,000   

Puerto Rico Highway & Transportation Auth
4.95%, 07/01/2026

     711,557   
     

 

 

 
  

Pennsylvania - 4.4%

  
500,000   

Allegheny County Hospital Development Auth
5.38%, 08/15/2029

     565,690   
960,000   

Allegheny County, PA, Industrial DA Charter School
6.75%, 08/15/2035

     1,042,349   
2,000,000   

Commonwealth FA
5.00%, 06/01/2026

     2,402,580   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,165,000   

Montgomery County, PA, Higher Education and Health
5.00%, 10/01/2023

   $ 1,315,716   
1,000,000   

Pennsylvania State GO
7.00%, 07/15/2028

     1,029,690   
2,250,000   

Pennsylvania State IDA
5.00%, 07/01/2021

     2,651,377   
  

Pennsylvania State Turnpike Commission Rev

  
575,000   

0.89%, 12/01/2020(1)

     568,842   
2,000,000   

0.91%, 12/01/2021(1)

     1,965,720   
925,000   

0.99%, 12/01/2021(1)

     913,539   
1,335,000   

6.00%, 06/01/2028

     1,482,291   
1,750,000   

Pennsylvania State, PA, GO
5.00%, 08/15/2023

     2,135,962   
  

Philadelphia, PA, Municipal Auth

  
750,000   

6.38%, 04/01/2029

     862,448   
800,000   

6.50%, 04/01/2034

     919,272   
  

Pittsburgh, PA, School Dist GO

  
1,575,000   

5.00%, 09/01/2021

     1,866,107   
750,000   

5.00%, 09/01/2023

     879,855   
3,500,000   

School Dist. of Philadelphia
5.00%, 09/01/2017

     3,699,290   
1,000,000   

Susquehanna, PA, Regional Airport Auth System Rev
5.00%, 01/01/2019

     1,077,640   
     

 

 

 
                25,378,368   
     

 

 

 
  

Puerto Rico - 1.0%

  
  

Commonwealth of Puerto Rico

  
3,685,000   

5.75%, 07/01/2038

     2,321,550   
5,545,000   

6.00%, 07/01/2039

     3,500,281   
100,000   

Puerto Rico Electric Power Auth
5.25%, 07/01/2035

     60,000   
     

 

 

 
        5,881,831   
     

 

 

 
  

Rhode Island - 1.2%

  
1,415,000   

Cranston, RI, GO
5.00%, 07/01/2019

     1,582,069   
1,900,000   

Rhode Island Health & Educational Bldg Corp.
5.00%, 05/15/2027

     2,287,790   
1,500,000   

Rhode Island State & Providence Plantations
4.00%, 10/01/2018

     1,612,110   
1,655,000   

Rhode Island State Health & Educational Bldg Corp.
4.00%, 05/15/2017

     1,707,149   
     

 

 

 
        7,189,118   
     

 

 

 
  

South Carolina - 1.1%

  
4,500,000   

Greenville Cnty. School Dist
5.00%, 12/01/2023

     4,660,920   
1,987,000   

Lancaster County, SC, Sun City Assessment
7.70%, 11/01/2017*

     417,270   
1,000,000   

South Carolina State Public Service Auth
5.00%, 12/01/2029(3)

     1,221,840   
     

 

 

 
        6,300,030   
     

 

 

 
  

South Dakota - 0.4%

  
1,000,000   

South Dakota State Education Enhancement
5.00%, 06/01/2026

     1,132,050   
1,000,000   

South Dakota State Health & Educational FA
5.00%, 11/01/2029

     1,173,780   
185,000   

South Dakota State Housing DA
6.13%, 05/01/2033

     188,278   
     

 

 

 
        2,494,108   
     

 

 

 
  

Texas - 8.5%

  
  

Allen Independent School Dist

  
1,500,000   

5.00%, 02/15/2029(3)

     1,870,155   
1,000,000   

5.00%, 02/15/2031(3)

     1,231,610   
1,940,000   

5.00%, 02/15/2032(3)

     2,377,664   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,000,000   

Arlington, TX, Higher Education Fin
5.00%, 08/15/2027

   $ 1,201,250   
1,500,000   

Brazos Harbor, TX, Industrial Development Corp.
5.90%, 05/01/2038(1)

     1,607,520   
1,250,000   

Dallas Independent School Dist
1.50%, 02/15/2034(1)

     1,263,713   
  

Harris County - Houston, TX

  
250,000   

5.00%, 11/15/2032

     285,030   
350,000   

5.00%, 11/15/2034

     395,602   
1,500,000   

Kerrville Health Fac Dev Corp.
5.00%, 08/15/2035

     1,647,840   
  

North Texas Tollway Auth Rev

  
2,995,000   

5.00%, 01/01/2022

     3,583,937   
2,500,000   

5.00%, 01/01/2030

     2,920,650   
1,250,000   

6.10%, 01/01/2028

     1,428,562   
  

Permanent Univ. Fund

  
3,000,000   

5.00%, 07/01/2026

     3,803,850   
2,000,000   

5.00%, 07/01/2027

     2,520,180   
1,985,000   

San Antonio, TX, Airport System Rev
5.00%, 07/01/2023

     2,333,784   
2,200,000   

San Antonio, TX, Water Rev
5.00%, 05/15/2026

     2,694,780   
1,000,000   

Spring Branch Independent School Dist.
5.00%, 02/01/2026(3)

     1,256,130   
  

Tarrant County, TX, Cultural Education Fac

  
610,000   

3.88%, 11/15/2020

     615,496   
1,000,000   

5.00%, 10/01/2034

     1,081,670   
2,000,000   

Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp.
6.25%, 12/15/2026

     2,464,940   
1,500,000   

Texas State Transportation Commission
0.36%, 04/01/2032(1)

     1,497,315   
1,250,000   

Texas State Transportation Commission Turnpike System
5.00%, 08/15/2032

     1,435,962   
2,500,000   

Texas State Transportation Commission, GO
0.39%, 10/01/2041(1)

     2,481,050   
2,000,000   

Travis County, TX, Health Fac Development
7.13%, 11/01/2040

     2,308,580   
1,000,000   

Univ. of Texas System
5.00%, 08/15/2026

     1,292,450   
3,500,000   

Wylie, TX, ISD, GO
0.00%, 08/15/2018(4)

     3,414,390   
     

 

 

 
                49,014,110   
     

 

 

 
  

Utah - 0.6%

  
3,000,000   

Utah Housing Corp.
4.00%, 01/01/2045

     3,246,990   
     

 

 

 
  

Vermont - 0.7%

  
2,800,000   

Vermont Housing Finance Agency
4.00%, 11/01/2046

     3,022,852   
900,000   

Vermont State Econ DA Waste
4.75%, 04/01/2036(1)(2)

     903,987   
     

 

 

 
        3,926,839   
     

 

 

 
  

Virginia - 0.3%

  
1,750,000   

Washington County, VA, Industrial DA Hospital
7.75%, 07/01/2038

     1,999,463   
     

 

 

 
  

Washington - 2.7%

  
2,060,000   

Chelan County, WA, Public Utility District No. 1
0.00%, 06/01/2028(4)

     1,440,991   
  

Grant County, WA, Utility Dist 2

  
1,825,000   

5.00%, 01/01/2022

     2,162,296   
1,905,000   

5.00%, 01/01/2023

     2,287,848   
  

Washington State Health Care Fac Auth Rev

  
1,295,000   

5.00%, 01/01/2026

     1,549,493   
780,000   

5.00%, 07/01/2028

     895,346   
2,000,000   

5.00%, 03/01/2029

     2,369,880   


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          3,600,000     

Washington State Health Care Fac Auth, VA Mason Medical
6.13%, 08/15/2037

      $ 3,827,628   
1,150,000     

Washington State Housing Finance Commission
7.00%, 07/01/2045(2)

        1,188,284   
          

 

 

 
             15,721,766   
          

 

 

 
    

West Virginia - 0.2%

     
1,240,000     

West Virginia Economic Development Auth
1.90%, 03/01/2040(1)

        1,248,730   
          

 

 

 
    

Wisconsin - 2.6%

     
1,790,000     

Milwaukee County, WI, Airport Rev
5.00%, 12/01/2025

        2,110,482   
1,500,000     

Public Finance Auth 5.00%,
09/01/2025(2)

        1,599,870   
1,700,000     

Wisconsin Health and Educational Fac, Iowa Health System Obligated Group
5.00%, 12/01/2028

        2,020,144   
    

Wisconsin State

     
2,685,000     

5.75%, 05/01/2033

        3,067,935   
1,295,000     

6.00%, 05/01/2036

        1,485,054   
    

Wisconsin State Health & Educational Fac Auth Rev

     
2,000,000     

5.00%, 11/15/2027

        2,374,680   
2,465,000     

5.25%, 08/15/2024

        2,522,311   
          

 

 

 
             15,180,476   
          

 

 

 
    

Total Municipal Bonds
(cost $503,451,462)

        528,765,084   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $503,451,462)

        528,765,084   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 10.8%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 10.8%

     
62,644,384     

JP Morgan Tax Free Money Market Fund

        62,644,384   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $62,644,384)

        62,644,384   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $566,095,846)^

     102.0%       $ 591,409,468   
    

Other Assets and Liabilities

     (2.0)%         (11,323,128
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $     580,086,340   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 28,179,048   

Unrealized Depreciation

     (2,865,426
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $       25,313,622   
  

 

 

 

 

* Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $11,499,137, which represents 2.0% of total net assets.
(3) This security, or a portion of this security, was purchased on a when-issued, delayed-delivery or delayed-draw basis. The cost of these securities was $10,645,792 at January 31, 2016.
(4) Security is a zero-coupon bond.
(5) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
   Notional
Amount
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Short position contracts:

              

U.S. Treasury Long Bond Future

     80       03/21/2016    $         12,285,846       $         12,882,500       $             (596,654)   
              

 

 

 

    

              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ (596,654)   
              

 

 

 

 

†  For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Municipal Abbreviations:

DA   

Development Authority

FA   

Finance Authority

GO   

General Obligation

ISD   

Independent School District

IDA   

Industrial Development Authority

PA   

Port Authority

Rev   

Revenue

USD   

United School District

VA   

Veterans Administration


 

  The Hartford Municipal Opportunities Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)        Level 3  

Assets

           

Municipal Bonds

   $ 528,765,084        $ —        $ 528,765,084        $                 —    

Short-Term Investments

     62,644,384          62,644,384          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $      591,409,468        $       62,644,384        $     528,765,084        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures Contracts(2)

   $ (596,654)       $ (596,654)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (596,654)       $ (596,654)       $ —        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Municipal Bonds - 90.3%

  
    

Arizona - 2.6%

  
$          250,000     

Arizona State Health Fac Auth Hospital System Rev
5.00%, 02/01/2020

   $             283,905   
120,000     

City of Phoenix Civic Improvement Corp.
5.00%, 07/01/2018

     131,406   
       

 

 

 
          415,311   
       

 

 

 
    

California - 7.1%

  
250,000     

Bay Area Toll Auth Bridge Rev
1.88%, 04/01/2047(1)

     254,602   
250,000     

California State Health Facilities Financing Auth
5.88%, 07/01/2025

     291,410   
200,000     

Jurupa Public Financing Auth
4.00%, 09/01/2018

     211,708   
100,000     

Orange County Community Fac Dist
4.00%, 08/15/2021

     111,258   
100,000     

Riverside County, CA, Infrastructure Financing Auth
4.00%, 11/01/2018

     107,789   
50,000     

San Jose Redevelopment Agency
6.50%, 08/01/2018

     53,430   
100,000     

Tustin Communities Fac Dist
3.00%, 09/01/2019

     104,884   
       

 

 

 
          1,135,081   
       

 

 

 
    

Colorado - 4.1%

  
110,000     

Colorado Health Fac Auth
2.00%, 09/01/2017

     111,422   
250,000     

Denver, CO, City and County Special Fac Airport Rev
5.25%, 11/15/2018

     277,485   
100,000     

E-470 Public Highway Auth
3.00%, 09/01/2016

     101,440   
150,000     

Park Creek Metropolitan District
5.00%, 12/01/2021

     172,296   
       

 

 

 
          662,643   
       

 

 

 
    

Connecticut - 4.3%

  
200,000     

City of Hartford, CT
4.00%, 04/01/2016

     201,184   
25,000     

City of New Britain, CT, GO
5.00%, 03/01/2017

     26,133   
150,000     

City of New Haven, CT, GO
5.00%, 08/15/2021

     176,382   
250,000     

Town of Hamden, CT, GO
5.00%, 08/15/2019

     279,267   
       

 

 

 
          682,966   
       

 

 

 
    

Florida - 5.1%

  
165,000     

Broward County, FL, Airport System Rev
5.00%, 10/01/2020

     191,304   
100,000     

Lake County, FL, School Board
3.00%, 06/01/2016

     100,850   
245,000     

Orlando & Orange County, FL, Expressway Auth
8.25%, 07/01/2016

     252,879   
250,000     

School District of Broward County, FL, GO
5.00%, 07/01/2017

     265,323   
       

 

 

 
          810,356   
       

 

 

 
    

Georgia - 0.4%

  
70,000     

Burke County Development Auth
2.35%, 10/01/2032(1)

     71,814   
       

 

 

 
    

Guam - 1.5%

  
125,000     

Antonio B Won Pat International Airport Auth
5.00%, 10/01/2018

     136,575   


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          100,000     

Guam Government Business Privilege Tax Rev
4.00%, 11/15/2018

   $             107,698   
       

 

 

 
          244,273   
       

 

 

 
    

Illinois - 16.7%

  
100,000     

Chicago Park Dist
5.00%, 01/01/2017

     103,173   
    

Chicago Transit Auth

  
100,000     

5.00%, 06/01/2019

     109,609   
100,000     

5.00%, 06/01/2020

     111,890   
255,000     

Chicago, IL, Board of Education
0.00%, 12/01/2016(2)

     245,876   
250,000     

City of Chicago O’Hare International Airport
5.25%, 01/01/2019

     276,830   
95,000     

City of Chicago, IL, GO
4.00%, 01/01/2020

     95,641   
    

City of Chicago, IL, Waterworks Rev

  
50,000     

5.00%, 11/01/2016

     51,399   
200,000     

5.00%, 11/01/2018

     217,562   
20,000     

5.00%, 11/01/2020

     22,280   
100,000     

Cook County, IL, GO
5.00%, 11/15/2019

     109,612   
    

Illinois Finance Auth

  
100,000     

5.00%, 11/15/2021

     116,900   
130,000     

7.75%, 08/15/2034

     156,017   
250,000     

Illinois State Toll Highway Auth
5.00%, 12/01/2017

     268,680   
100,000     

Kane McHenry Cook & DeKalb Counties, IL, Community School Dist
4.00%, 01/01/2020

     110,263   
    

Metropolitan Pier & Exposition Auth

  
50,000     

0.00%, 12/15/2019(2)

     45,525   
50,000     

0.00%, 06/15/2021(2)

     42,683   
180,000     

State of Illinois
5.00%, 06/15/2017

     189,999   
150,000     

State of Illinois Unemployment Compensation Trust Fund
5.00%, 12/15/2016

     155,883   
    

State of Illinois, GO

  
100,000     

5.00%, 02/01/2020

     110,611   
120,000     

5.00%, 02/01/2022

     135,961   
       

 

 

 
          2,676,394   
       

 

 

 
    

Indiana - 0.2%

  
25,000     

Indianapolis Airport Auth
5.10%, 01/15/2017

     25,942   
       

 

 

 
    

Kentucky - 0.8%

  
115,000     

Kentucky Economic Development Finance Auth
5.00%, 06/01/2018

     123,869   
       

 

 

 
    

Louisiana - 4.4%

  
    

City of New Orleans, LA, Sewerage Service Rev

  
165,000     

5.00%, 06/01/2018

     179,269   
110,000     

5.00%, 06/01/2021

     129,148   
200,000     

Louisiana State Citizens Property Insurance Corp.
5.00%, 06/01/2020

     203,016   
100,000     

Louisiana State Public Facilities Auth Rev
3.00%, 05/15/2018

     103,857   
75,000     

New Orleans Aviation Board
5.00%, 01/01/2019

     82,924   
       

 

 

 
          698,214   
       

 

 

 
    

Michigan - 2.7%

  
150,000     

Michigan Finance Auth
5.00%, 07/01/2019

     168,351   
250,000     

Wayne County, MI, Airport Auth Rev
5.00%, 12/01/2021

     268,348   
       

 

 

 
          436,699   
       

 

 

 


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Minnesota - 0.9%

  
$          135,000     

City of Rochester, MN, Healthcare & Housing Rev Fac
3.50%, 12/01/2018

   $             139,258   
       

 

 

 
    

Nebraska - 1.5%

  
120,000     

Central Plains Energy Project
5.25%, 12/01/2021

     139,556   
100,000     

County of Washington, NE
2.38%, 09/01/2030(1)

     100,540   
       

 

 

 
          240,096   
       

 

 

 
    

Nevada - 2.7%

  
150,000     

Clark County, NV, Department of Aviation
5.00%, 07/01/2017

     158,559   
250,000     

Clark County, NV, School Dist
5.00%, 06/15/2022

     269,075   
       

 

 

 
          427,634   
       

 

 

 
    

New Jersey - 1.9%

  
280,000     

New Jersey Educational Fac Auth Rev
5.00%, 09/01/2019

     302,812   
       

 

 

 
    

New York - 5.7%

  
150,000     

City of New York, NY, GO
5.00%, 08/01/2019

     170,499   
    

New York State Dormitory Auth Rev

  
250,000     

4.00%, 05/01/2019

     270,378   
360,000     

5.00%, 07/01/2016

     366,732   
100,000     

New York Transportation Development Corp.
5.00%, 01/01/2019

     110,535   
       

 

 

 
          918,144   
       

 

 

 
    

Ohio - 0.9%

  
135,000     

American Municipal Power, Inc.
5.00%, 02/15/2017

     140,837   
       

 

 

 
    

Pennsylvania - 6.0%

  
165,000     

Allegheny County, PA, Hospital Development Auth
5.38%, 08/15/2029

     186,678   
250,000     

Commonwealth of Pennsylvania, PA, GO
5.00%, 08/15/2019

     283,697   
250,000     

Pennsylvania State Turnpike Commission Rev
0.99%, 12/01/2021(1)

     246,902   
150,000     

Philadelphia Auth. for Industrial Dev.
5.00%, 12/01/2022(3)

     178,688   
65,000     

School District of Philadelphia
5.00%, 09/01/2020

     72,733   
       

 

 

 
          968,698   
       

 

 

 
    

Rhode Island - 1.4%

  
100,000     

Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp.
4.00%, 10/01/2032

     105,670   
100,000     

Rhode Island State, Tobacco Settlement Financing Corp.
5.00%, 06/01/2020

     113,041   
       

 

 

 
          218,711   
       

 

 

 
    

South Carolina - 2.0%

  
250,000     

Greenville Cnty. School Dist
5.00%, 12/01/2023

     258,940   
55,000     

Piedmont Municipal Power Agency
5.00%, 01/01/2017

     57,144   
       

 

 

 
          316,084   
       

 

 

 
    

South Dakota - 0.7%

  
100,000     

South Dakota Health & Educational Fac Auth
5.00%, 11/01/2020

     115,968   
       

 

 

 
    

Texas - 14.5%

  
200,000     

Duncanville Independent School Dist
2.00%, 02/15/2017

     203,150   


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$       210,000     

Harris County-Houston Sports Auth
5.00%, 11/15/2020

      $             246,131   
100,000     

Kerrville Health Fac Dev. Corp.
5.00%, 08/15/2020

        112,939   
400,000     

Leander Independent School Dist
0.00%, 08/15/2017(2)

        395,860   
    

Lower Colorado River Auth Rev

     
120,000     

4.00%, 05/15/2020

        133,136   
100,000     

5.00%, 05/15/2020

        115,094   
265,000     

North Texas Tollway Auth Rev

5.63%, 01/01/2033

        287,809   
400,000     

Permanent Univ. Fund
5.00%, 07/01/2018

        440,544   
200,000     

Plano Independent School Dist
5.00%, 02/15/2017

        209,328   
100,000     

Tarrant County, TX, Cultural Education Fac
4.50%, 11/15/2021

        102,086   
75,000     

Texas State Municipal Gas Acquisition & Supply Corp.
5.25%, 12/15/2017

        80,618   
          

 

 

 
             2,326,695   
          

 

 

 
    

Virginia - 0.6%

     
90,000     

Wise County Industrial Development Auth Rev
1.88%, 11/01/2040(1)

        91,257   
          

 

 

 
    

Washington - 1.6%

     
55,000     

State of Washington
5.00%, 08/01/2019

        62,679   
80,000     

Washington Health Care Fac Auth
5.00%, 10/01/2039

        87,556   
100,000     

Washington State Housing Finance Commission
4.38%, 01/01/2021(4)

        101,371   
          

 

 

 
             251,606   
          

 

 

 
    

Total Municipal Bonds
(cost $14,301,089)

        14,441,362   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $14,301,089)

        14,441,362   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 9.6%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 9.6%

     
1,533,696     

JP Morgan Tax Free Money Market Fund

        1,533,696   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $1,533,696)

        1,533,696   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $15,834,785)^

     99.9%       $ 15,975,058   
    

Other Assets and Liabilities

     0.1%         13,587   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $ 15,988,645   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $             145,184   

Unrealized Depreciation

     (4,911
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $ 140,273   
  

 

 

 

 

(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Security is a zero-coupon bond.


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(3) This security, or a portion of this security, was purchased on a when-issued, delayed-delivery or delayed-draw basis. The cost of this security was $179,534 at January 31, 2016.
(4) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $101,371, which represents 0.6% of total net assets.

 

†  For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Municipal Abbreviations:

GO   

General Obligation

PA   

Port Authority

Rev   

Revenue


 

  Hartford Municipal Short Duration Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Municipal Bonds

   $       14,441,362        $ —        $       14,441,362        $                 —    

Short-Term Investments

     1,533,696          1,533,696          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 15,975,058        $         1,533,696        $ 14,441,362        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 24.3%

  
    

Asset-Backed - Automobile - 2.6%

  
$          550,000     

AmeriCredit Automobile Receivables Trust
3.41%, 10/08/2020(1)

   $             555,443   
826,000     

Capital Auto Receivables Asset Trust
1.72%, 01/22/2019

     828,421   
115,000     

Ford Credit Auto Owner Trust
1.27%, 12/15/2017

     115,140   
525,000     

Santander Drive Auto Receivables Trust
2.74%, 01/15/2021

     521,326   
202,000     

Santander Drive Automotive Receivables Trust
2.36%, 04/15/2020

     202,861   
200,000     

Westlake Automobile Receivables Trust
2.24%, 04/15/2020(1)

     198,932   
545,000     

World Omni Automotive Receivables Trust
1.06%, 09/16/2019

     543,818   
       

 

 

 
          2,965,941   
       

 

 

 
    

Asset-Backed - Credit Card - 0.9%

  
125,000     

Bank of America Credit Card Trust
0.72%, 01/15/2020(2)

     125,044   
995,000     

Cabela’s Master Credit Card Trust
0.88%, 07/15/2022(2)

     985,868   
       

 

 

 
          1,110,912   
       

 

 

 
    

Asset-Backed - Finance & Insurance - 5.8%

  
850,000     

Ally Master Owner Trust
1.72%, 07/15/2019

     853,638   
500,000     

Atrium IX
1.71%, 02/28/2024(1)(2)

     493,900   
250,000     

Carlyle Global Market Strategies Ltd.
2.14%, 04/17/2025(1)(2)

     248,000   
400,000     

Cent CLO Ltd.
1.82%, 11/07/2026(1)(2)

     395,720   
330,000     

CIFC Funding 2012-II Ltd.
3.15%, 12/05/2024(1)(2)

     320,298   
500,000     

Dryden Senior Loan Fund
2.10%, 07/15/2026(1)(2)

     496,050   
125,000     

HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.70%, 02/25/2036(2)

     107,880   
    

Madison Park Funding Ltd.

  
250,000     

1.90%, 10/23/2025(1)(2)

     246,375   
250,000     

1.92%, 10/23/2025(1)(2)

     246,175   
    

Magnetite CLO Ltd.

  
500,000     

2.10%, 04/15/2026(1)(2)

     494,800   
500,000     

2.57%, 07/25/2026(1)(2)

     483,850   
250,000     

Race Point CLO Ltd.
1.62%, 02/20/2025(1)(2)

     245,650   
911,362     

SpringCastle America Funding LLC
2.70%, 05/25/2023(1)

     911,003   
    

Springleaf Funding Trust

  
110,000     

2.41%, 12/15/2022(1)

     109,758   
875,000     

3.16%, 11/15/2024(1)

     867,973   
159,375     

TAL Advantage LLC
2.83%, 02/22/2038(1)

     155,606   
       

 

 

 
          6,676,676   
       

 

 

 
    

Asset-Backed - Home Equity - 0.8%

  
248,290     

Argent Securities, Inc.
1.47%, 10/25/2033(2)

     242,222   
211,629     

Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust
0.93%, 08/25/2034(2)

     188,090   
555,000     

NRZ Advance Receivables Trust
3.30%, 08/17/2048(1)

     554,834   
       

 

 

 
          985,146   
       

 

 

 


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Commercial Mortgage-Backed Securities - 6.4%

  
$          187,746     

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.
5.33%, 02/11/2044

   $             192,521   
625,000     

Carrington Mortgage Loan Trust
0.91%, 09/25/2035

     609,967   
    

Commercial Mortgage Trust

  
725,000     

3.96%, 03/10/2047

     766,746   
287,612     

5.44%, 03/10/2039

     294,463   
95,000     

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust
5.54%, 01/15/2049(2)

     97,132   
    

FREMF Mortgage Trust

  
153,000     

3.52%, 11/25/2046(1)(2)

     153,592   
165,000     

4.38%, 06/25/2047(1)(2)

     169,221   
200,000     

4.69%, 10/25/2030(1)(2)

     209,910   
720,752     

4.76%, 01/25/2048(1)(2)

     768,690   
600,000     

5.34%, 02/25/2047(1)(2)

     656,030   
400,000     

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.96%, 04/15/2046

     402,866   
150,000     

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
3.61%, 05/15/2048

     154,167   
    

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

  
285,650     

5.37%, 09/15/2039

     288,908   
182,716     

5.43%, 02/15/2040

     186,758   
52,369     

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.38%, 08/12/2048

     53,501   
623,000     

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
3.31%, 04/15/2048

     628,979   
374,629     

Morgan Stanley Re-Remic Trust
5.99%, 08/15/2045(1)(2)

     384,771   
633,000     

WF-RBS Commercial Mortgage Trust
4.10%, 03/15/2047

     680,449   
675,000     

WFRBS Commercial Mortgage Trust
3.61%, 11/15/2047

     699,956   
       

 

 

 
          7,398,627   
       

 

 

 
    

Whole Loan Collateral CMO - 7.8%

  
305,870     

Ameriquest Mortgage Securities, Inc.
1.70%, 08/25/2033(2)

     292,764   
    

Connecticut Avenue Securities

  
1,000,000     

3.03%, 05/25/2024(2)

     855,842   
675,000     

3.43%, 07/25/2024(2)

     592,889   
550,000     

4.43%, 05/25/2025(2)

     505,082   
300,000     

4.83%, 01/25/2024(2)

     292,208   
100,000     

5.68%, 10/25/2023(2)

     102,562   
    

GSR Mortgage Loan Trust

  
168,893     

2.57%, 04/25/2036(2)

     141,918   
553,010     

3.20%, 01/25/2036(2)

     506,842   
95,428     

IndyMac Index Mortgage Loan Trust
3.00%, 06/25/2036(2)

     77,466   
    

LSTAR Securities Investment Trust

  
899,874     

2.43%, 04/01/2020(1)(2)

     886,376   
240,555     

2.43%, 05/01/2020(1)(2)

     235,455   
240,844     

2.43%, 08/01/2020(1)(2)

     235,473   
62,875     

Morgan Stanley Dean Witter Capital I
1.80%, 03/25/2033(2)

     57,464   
177,244     

MortgageIT Trust
1.07%, 02/25/2035(2)

     172,428   
650,000     

New Residential Advance Receivables Trust
3.20%, 11/15/2047(1)

     650,559   
217,402     

Residential Accredit Loans, Inc.
3.64%, 09/25/2035(2)

     179,959   
319,510     

Residential Asset Mortgage Products, Inc.
0.62%, 03/25/2036(2)

     309,526   
    

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
138,307     

2.99%, 09/25/2035(2)

     128,672   
153,253     

5.75%, 01/25/2036

     125,002   


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            75,766     

Sequoia Mortgage Trust
0.89%, 02/20/2035(2)

   $               71,358   
    

Springleaf Mortgage Loan Trust

  
200,447     

2.31%, 06/25/2058(1)(2)

     200,480   
155,172     

3.52%, 12/25/2065(1)(2)

     156,037   
350,000     

SPS Servicer Advance Receivables Trust
2.62%, 01/15/2047(1)

     349,335   
608,443     

Thornburg Mortgage Securities Trust
2.29%, 04/25/2045(2)

     600,918   
    

Towd Point Mortgage Trust

  
1,191,207     

2.75%, 04/25/2055(1)(2)

     1,185,210   
189,214     

3.00%, 03/25/2054(1)(2)

     189,270   
       

 

 

 
          9,101,095   
       

 

 

 
    

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $28,330,820)

     28,238,397   
       

 

 

 

U.S. Government Agencies - 77.3%

  
    

FHLMC - 34.9%

  
26,681     

0.01%, 11/15/2036(3)

     24,027   
3,700,000     

1.67%, 08/25/2040(2)(4)

     193,598   
695,000     

1.71%, 07/25/2041(2)(4)

     66,107   
2,250,000     

1.81%, 11/25/2040(2)(4)

     226,800   
265,011     

3.00%, 03/15/2033(4)

     34,518   
389,244     

3.00%, 06/01/2035

     405,369   
596,303     

3.00%, 11/01/2035

     617,495   
699,989     

3.00%, 04/01/2043

     714,586   
1,579,182     

3.00%, 12/01/2043

     1,612,316   
852,928     

3.00%, 08/01/2045

     869,697   
296,905     

3.00%, 09/01/2045

     302,742   
433,325     

3.00%, 10/01/2045

     441,843   
997,723     

3.00%, 12/01/2045

     1,017,339   
1,050,000     

3.03%, 12/25/2027(2)

     1,040,585   
775,000     

3.08%, 03/25/2028(2)

     766,902   
565,000     

3.23%, 05/25/2028(2)

     561,727   
982,682     

3.50%, 09/01/2045

     1,028,049   
7,067,345     

3.50%, 12/01/2045

     7,393,618   
4,600,000     

3.50%, 01/01/2046

     4,812,365   
6,000,000     

3.50%, 03/14/2046

     6,256,807   
573,219     

4.00%, 07/15/2027(4)

     63,206   
2,350,000     

4.00%, 02/01/2046(5)

     2,508,720   
1,000,000     

4.00%, 03/14/2046

     1,065,118   
300,000     

4.03%, 04/25/2024(2)

     269,109   
1,921,834     

4.50%, 07/01/2042

     2,092,835   
2,550,000     

4.50%, 02/01/2046(5)

     2,766,750   
2,400,000     

4.50%, 03/14/2046

     2,599,031   
479,114     

5.00%, 07/01/2041

     525,812   
100,000     

5.00%, 02/01/2046(5)

     109,720   
94,680     

5.50%, 08/15/2033

     105,327   
       

 

 

 
          40,492,118   
       

 

 

 
    

FNMA - 26.1%

  
188,657     

0.01%, 06/25/2036(3)

     169,136   
357,425     

1.84%, 04/25/2055(2)(4)

     24,528   
335,000     

2.00%, 02/25/2043

     287,943   
50,000     

2.44%, 01/01/2023

     50,540   
251,698     

2.48%, 08/01/2022

     256,136   
73,908     

2.50%, 06/25/2028(4)

     6,588   
420,000     

2.50%, 03/25/2043

     380,072   
4,741     

2.66%, 09/01/2022

     4,865   
100,000     

2.68%, 05/01/2025

     100,215   
472,157     

2.71%, 12/01/2027

     472,891   
25,000     

2.76%, 05/01/2021

     26,202   
4,821     

2.78%, 04/01/2022

     4,983   
1,195,524     

2.87%, 10/01/2025

     1,217,350   
950,000     

2.95%, 10/01/2025

     970,074   
356,865     

2.95%, 01/01/2028

     363,048   
950,000     

2.99%, 11/01/2025

     967,190   


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          198,050     

3.00%, 04/25/2028(4)

   $               21,182   
1,150,000     

3.00%, 02/01/2031(5)

     1,198,421   
99,231     

3.00%, 12/01/2035

     102,795   
1,250,000     

3.18%, 10/01/2025

     1,300,468   
4,743     

3.20%, 04/01/2022

     5,005   
25,000     

3.21%, 05/01/2023

     26,363   
15,000     

3.34%, 04/01/2024

     15,889   
990,000     

3.38%, 12/01/2029

     1,034,472   
83,745     

3.45%, 01/01/2024

     89,559   
4,926     

3.47%, 01/01/2024

     5,253   
108,603     

3.50%, 05/25/2030(4)

     14,988   
1,255,000     

3.50%, 02/01/2031(5)

     1,326,267   
698,165     

3.50%, 12/01/2045

     731,749   
598,124     

3.50%, 01/01/2046

     626,896   
1,100,000     

3.50%, 02/01/2046(5)

     1,152,014   
1,500,000     

3.50%, 02/01/2046

     1,572,156   
250,000     

3.54%, 02/01/2024

     267,852   
14,523     

3.67%, 08/01/2023

     15,687   
5,000     

3.76%, 03/01/2024

     5,421   
5,000     

3.86%, 12/01/2025

     5,464   
14,521     

3.87%, 10/01/2025

     15,856   
14,759     

3.89%, 05/01/2030

     16,584   
15,286     

3.93%, 10/01/2023

     16,718   
112,449     

3.96%, 05/01/2034

     128,497   
10,000     

3.97%, 05/01/2029

     11,029   
700,000     

4.00%, 02/01/2031(5)

     731,840   
1,097,932     

4.00%, 12/01/2040

     1,178,030   
256,868     

4.00%, 03/01/2041

     275,259   
68,548     

4.00%, 03/25/2042(4)

     10,503   
594,428     

4.00%, 12/01/2045

     636,263   
3,200,000     

4.00%, 02/01/2046(5)

     3,418,714   
600,000     

4.00%, 02/01/2046

     642,229   
4,100,000     

4.00%, 03/01/2046(5)

     4,370,938   
9,540     

4.06%, 10/01/2028

     10,636   
496,450     

4.06%, 03/01/2030

     554,612   
155,459     

4.50%, 07/25/2027(4)

     17,996   
172,208     

4.50%, 08/01/2041

     189,599   
57,978     

4.50%, 09/01/2041

     63,142   
2,056,618     

5.00%, 07/25/2040

     2,263,107   
93,223     

5.46%, 05/25/2042(2)(4)

     11,977   
800,000     

5.50%, 02/11/2046(5)

     892,983   
       

 

 

 
          30,276,174   
       

 

 

 
    

GNMA - 16.3%

  
548,176     

2.14%, 04/20/2040

     476,386   
99,332     

3.00%, 08/15/2045

     102,512   
98,084     

3.00%, 08/20/2045

     101,316   
394,176     

3.00%, 09/20/2045

     407,165   
99,489     

3.00%, 11/20/2045

     102,767   
10,000,000     

3.00%, 01/20/2046

     10,329,530   
3,000,000     

3.50%, 01/20/2046

     3,169,225   
60,804     

4.00%, 05/16/2042(4)

     8,740   
86,314     

4.00%, 01/20/2044(4)

     19,262   
200,000     

4.00%, 02/01/2046(5)

     213,773   
106,447     

4.50%, 09/20/2041

     116,285   
64,790     

4.50%, 05/20/2044

     69,901   
375,000     

4.50%, 02/01/2046(5)

     403,997   
75,037     

5.00%, 07/15/2039

     84,345   
631,976     

5.00%, 04/20/2041

     813,252   
68,737     

5.00%, 06/15/2041

     76,278   
324,181     

5.00%, 10/16/2041(4)

     58,927   
67,410     

5.00%, 03/15/2044

     74,659   
600,000     

5.00%, 02/01/2046(5)

     659,409   
792,444     

5.50%, 05/20/2038

     892,350   
200,000     

5.50%, 02/01/2046(5)

     222,840   
45,001     

6.00%, 01/15/2039

     50,818   


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         326,355     

6.00%, 09/15/2040

      $             368,545   
          

 

 

 
             18,822,282   
          

 

 

 
    

Total U.S. Government Agencies
(cost $88,794,153)

        89,590,574   
          

 

 

 

U.S. Government Securities - 1.5%

     
    

U.S. Treasury Securities - 1.5%

     
    

U.S. Treasury Notes - 1.5%

     
1,650,000     

U.S. Treasury Notes
2.25%, 11/15/2025

        1,697,116   
          

 

 

 
             1,697,116   
          

 

 

 
    

Total U.S. Government Securities
(cost $1,656,780)

        1,697,116   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $118,781,753)

        119,526,087   

Short-Term Investments - 23.6%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 23.6%

     
27,350,825     

Fidelity Money Market Class 1

        27,350,825   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $27,350,825)

        27,350,825   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $146,132,578)^

     126.7%       $ 146,876,912   
    

Other Assets and Liabilities

     (26.7)%         (30,957,595
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $ 115,919,317   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized appreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $             985,400   

Unrealized Depreciation

     (241,066
  

 

 

 

Net Unrealized Appreciation

   $ 744,334   
  

 

 

 

 

(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $13,454,776, which represents 11.6% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) Securities disclosed are principal-only strip.
(4) Securities disclosed are interest-only strip.
(5) Represents or includes a TBA transaction.

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
   Notional
Amount
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

              

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     25       03/31/2016    $         2,968,181       $         3,016,797       $ 48,616    

U.S. Treasury Long Bond Future

     14       03/21/2016      2,172,760         2,254,438         81,678    

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     30       03/21/2016      4,765,574         4,985,625         220,051    
              

 

 

 

Total

               $             350,345    
              

 

 

 

Short position contracts:

              

U.S. 10 Year Ultra Future

     9       03/21/2016    $ 1,248,313       $ 1,256,344       $ (8,031)   

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     8       03/21/2016      1,022,984         1,036,625         (13,641)   

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     13       03/31/2016      2,839,008         2,842,125         (3,117)   
              

 

 

 

Total

               $ (24,789)   
              

 

 

 

    

              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ 325,556    
              

 

 

 


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

     Maturity Date    Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

FHLMC, 3.00%

   $               2,700,000       03/14/2046    $         (2,744,623)        $               (16,357)    

FNMA, 3.00%

     6,815,000       02/01/2046      (6,956,586)          (81,889)    

FNMA, 4.50%

     530,000       02/01/2046      (576,127)          (3,478)    

FNMA, 4.50%

     500,000       03/01/2046      (542,490)          (1,787)    

GNMA, 4.00%

     500,000       02/01/2046      (534,434)          (1,965)    

GNMA, 4.00%

     200,000       03/22/2046      (213,422)          (641)    
        

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $11,461,565)

         $ (11,567,682)        $ (106,117)    
        

 

 

    

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (10.0)% of total net assets.

 

†  For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

Currency Abbreviations:

USD   

United States Dollar

Other Abbreviations:

CLO   

Collateralized Loan Obligation

CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

FNMA   

Federal National Mortgage Association

GNMA   

Government National Mortgage Association

TBA   

To Be Announced


 

  The Hartford Quality Bond Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)        Level 3  

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $       28,238,397        $ —        $ 28,238,397        $                 —    

U.S. Government Agencies

     89,590,574          —          89,590,574          —    

U.S. Government Securities

     1,697,116          —          1,697,116          —    

Short-Term Investments

     27,350,825          27,350,825          —          —    

Futures Contracts(2)

     350,345          350,345          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 147,227,257        $       27,701,170        $     119,526,087        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Futures Contracts(2)

   $ (24,789)       $ (24,789)       $ —        $ —    

TBA Sale Commitments

     (11,567,682)         —          (11,567,682)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (11,592,471)       $ (24,789)       $ (11,567,682)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

    

Asset & Commercial Mortgage Backed                     

Securities

    Total                                       

 

 

Beginning balance

     $ 104,992        $ 104,992     

Purchases

     -             -          

Sales

     (105,000     (105,000)    

Accrued discounts/(premiums)

     -             -          

Total realized gain/(loss)

     -             -          

Net change in unrealized appreciation/depreciation

     8        8     

Transfers into Level 3 (1)

     -             -          

Transfers out of Level 3 (1)

     -             -          

 

 

Ending balance

     $ -             $ -          
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $-.

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 44.2%

  
  

Automobiles & Components - 2.5%

  
915   

Cooper-Standard Holding, Inc.*

   $ 63,373   
834   

Drew Industries, Inc.

     47,872   
17,005   

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

     119,061   
6,140   

Fuji Heavy Industries Ltd.

     251,267   
12,725   

HI-LEX Corp.

     351,416   
20,185   

Isuzu Motors Ltd.

     204,533   
24,480   

Nissin Kogyo Co., Ltd.

     342,416   
31,425   

Tachi-S Co., Ltd.

     482,022   
13,907   

Tokai Rika Co., Ltd.

     342,107   
12,717   

Toyota Industries Corp.

     638,269   
10,150   

TS Tech Co., Ltd.

     251,791   
802   

Visteon Corp.

     53,638   
     

 

 

 
                3,147,765   
     

 

 

 
  

Banks - 4.6%

  
2,387   

Alpha Bank A.E.*

     4,841   
33,311   

Bank of America Corp.

     471,017   
1,567   

Bank of the Ozarks, Inc.

     69,481   
23,094   

BNP Paribas S.A.

     1,094,004   
3,852   

Citigroup, Inc.

     164,018   
899   

Eagle Bancorp, Inc.*

     42,469   
2,946   

Home BancShares, Inc.

     114,040   
26,940   

Japan Post Bank Co., Ltd.*

     327,557   
4,887   

Meridian Bancorp, Inc.

     68,662   
309,340   

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

     1,586,263   
994   

Pinnacle Financial Partners, Inc.

     49,551   
836   

Piraeus Bank S.A.*

     168   
68,040   

San-In Godo Bank Ltd.

     491,277   
470   

Signature Bank*

     65,490   
28,693   

Societe Generale S.A.

     1,094,569   
8,005   

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

     268,557   
2,226   

Synovus Financial Corp.

     67,960   
     

 

 

 
        5,979,924   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 4.7%

  
1,065   

A.O. Smith Corp.

     74,390   
238   

Acuity Brands, Inc.

     48,178   
1,007   

American Woodmark Corp.*

     69,483   
1,586   

AZZ, Inc.

     81,647   
21,241   

Builders FirstSource, Inc.*

     170,565   
12,336   

Capstone Turbine Corp.*

     17,394   
1,041   

Danaher Corp.

     90,203   
136,040   

Ellaktor S.A.*

     175,542   
2,648   

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     128,666   
60   

Generac Holdings, Inc.*

     1,705   
40,960   

Hazama Ando Corp.

     199,609   
878   

Honeywell International, Inc.

     90,610   
18,365   

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd.

     572,790   
17,140   

ITOCHU Corp.

     201,445   
20,870   

JGC Corp.

     331,060   
44,080   

Kinden Corp.

     546,639   
25,710   

Kuroda Electric Co., Ltd.

     415,425   
671   

Lennox International, Inc.

     80,399   
452   

Lockheed Martin Corp.

     95,372   
30,520   

Namura Shipbuilding Co., Ltd.

     222,943   
21,480   

Nippo Corp.

     319,061   
1,011   

Northrop Grumman Corp.

     187,096   
1,437   

Orbital ATK, Inc.

     129,661   
665   

Raytheon Co.

     85,280   
18,150   

Star Micronics Co., Ltd.

     198,602   
20,000   

Taihei Dengyo Kaisha Ltd.

     208,420   
4,610   

Taikisha Ltd.

     98,726   
52,365   

Takuma Co., Ltd.

     405,689   
12,300   

Toshiba Machine Co., Ltd.

     37,623   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

26,000   

Ushio, Inc.

   $ 338,014   
43,540   

Yamazen Corp.

     363,009   
     

 

 

 
                5,985,246   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 1.1%

  
18,555   

Aeon Delight Co., Ltd.

     611,779   
3,128   

Clean Harbors, Inc.*

     138,602   
1,425   

FTI Consulting, Inc.*

     48,293   
14,624   

Heidrick & Struggles International, Inc.

     385,489   
1,022   

Nielsen Holdings plc

     49,219   
5,550   

Recruit Holdings Co., Ltd.

     175,214   
     

 

 

 
        1,408,596   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 2.6%

  
9,130   

Bandai Namco Holdings, Inc.

     207,704   
2,815   

Deckers Outdoor Corp.*

     139,230   
17,150   

Funai Electric Co., Ltd.

     123,256   
7,155   

Kate Spade & Co.*

     127,431   
1,700   

Newell Rubbermaid, Inc.

     65,926   
1,809   

NIKE, Inc. Class B

     112,176   
141,217   

PanaHome Corp.

     1,028,660   
2,895   

PulteGroup, Inc.

     48,520   
5,265   

Sankyo Co., Ltd.

     201,354   
55,153   

Sekisui House Ltd.

     868,162   
16,100   

Yondoshi Holdings, Inc.

     364,372   
     

 

 

 
        3,286,791   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 1.0%

  
1,908   

Carnival Corp.

     91,832   
278   

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

     125,926   
634   

Domino’s Pizza, Inc.

     72,232   
3,410   

HIS Co., Ltd.

     101,215   
4,889   

Las Vegas Sands Corp.

     220,494   
10,982   

LifeLock, Inc.*

     131,564   
853   

McDonald’s Corp.

     105,584   
947   

Royal Caribbean Cruises Ltd.

     77,616   
4,056   

Ruth’s Hospitality Group, Inc.

     65,910   
2,121   

Six Flags Entertainment Corp.

     106,623   
2,040   

Starbucks Corp.

     123,971   
738   

Vail Resorts, Inc.

     92,250   
     

 

 

 
        1,315,217   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 1.7%

  
50,350   

Aizawa Securities Co., Ltd.

     286,982   
90,409   

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding

     443,124   
396   

Intercontinental Exchange, Inc.

     104,465   
22,240   

Kyokuto Securities Co., Ltd.

     254,995   
20,147   

LendingClub Corp. PIPE*

     148,685   
1,525   

MarketAxess Holdings, Inc.

     177,251   
1,629   

Markit, Ltd.*

     46,198   
2,032   

MSCI, Inc.

     139,883   
1,570   

Nasdaq, Inc.

     97,340   
6,350   

OneMain Holdings, Inc.*

     167,830   
1,880   

Raymond James Financial, Inc.

     82,363   
11,610   

Santander Consumer USA Holdings, Inc.*

     121,325   
48,610   

Uranium Participation Corp.*

     175,925   
     

 

 

 
        2,246,366   
     

 

 

 
  

Energy - 2.3%

  
45,513   

Cobalt International Energy, Inc.*

     172,494   
12,781   

Golar LNG Ltd.

     237,982   
58,879   

Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

     1,529,421   
59,178   

Karoon Gas Australia Ltd.*

     68,119   
29,600   

Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A.

     318,929   
3,435   

Pioneer Natural Resources Co.

     425,768   
6,207   

Rice Energy, Inc.*

     72,436   
12,077   

Southwestern Energy Co.*

     107,365   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,210   

Valero Energy Corp.

   $ 82,123   
     

 

 

 
                3,014,637   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.1%

  
3,845   

Kroger Co.

     149,224   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 1.4%

  
4,410   

Altria Group, Inc.

     269,495   
5,210   

Asahi Group Holdings Ltd.

     167,224   
1,428   

Cal-Maine Foods, Inc.

     72,071   
533   

Constellation Brands, Inc. Class A

     81,272   
1,085   

Dr Pepper Snapple Group, Inc.

     101,816   
564   

J&J Snack Foods Corp.

     60,901   
5,580   

Japan Tobacco, Inc.

     218,534   
3,262   

Mondelez International, Inc. Class A

     140,592   
3,213   

Monster Beverage Corp.*

     433,851   
2,310   

Post Holdings, Inc.*

     135,135   
1,626   

Reynolds American, Inc.

     81,219   
1,700   

Tyson Foods, Inc. Class A

     90,712   
     

 

 

 
        1,852,822   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 0.8%

  
633   

ABIOMED, Inc.*

     54,014   
2,244   

Cantel Medical Corp.

     133,226   
195,770   

CareView Communications, Inc.*

     58,731   
78,415   

Corindus Vascular Robotics, Inc.*

     157,614   
909   

DexCom, Inc.*

     64,794   
840   

Edwards Lifesciences Corp.*

     65,696   
4,215   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     93,151   
5,935   

Paramount Bed Holdings Co., Ltd.

     204,667   
2,750   

PharMerica Corp.*

     81,648   
585   

Teleflex, Inc.

     79,379   
     

 

 

 
        992,920   
     

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.1%

  
11,741   

Avon Products, Inc.

     39,802   
915   

Clorox Co.

     118,081   
     

 

 

 
        157,883   
     

 

 

 
  

Insurance - 1.8%

  
941   

American Financial Group, Inc.

     66,792   
1,988   

American International Group, Inc.

     112,282   
1,855   

AMERISAFE, Inc.

     94,624   
88   

Markel Corp.*

     73,960   
11,850   

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

     321,858   
1,128   

Navigators Group, Inc.*

     98,824   
1,666   

RLI Corp.

     98,794   
43,710   

Sony Financial Holdings, Inc.

     723,274   
31,840   

T&D Holdings, Inc.

     364,338   
8,290   

Tokio Marine Holdings, Inc.

     296,613   
     

 

 

 
        2,251,359   
     

 

 

 
  

Materials - 1.3%

  
8,270   

Fujimi, Inc.

     105,663   
3,130   

International Paper Co.

     107,077   
11,812   

Louisiana-Pacific Corp.*

     185,685   
5,005   

Methanex Corp.

     132,733   
9,915   

Norbord, Inc.

     173,118   
15,290   

Tenma Corp.

     281,536   
6,590   

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

     205,931   
2,025   

WestRock Co.

     71,442   
16,980   

Yamato Kogyo Co., Ltd.

     402,017   
     

 

 

 
        1,665,202   
     

 

 

 
  

Media - 0.8%

  
5,110   

Daiichikosho Co., Ltd.

     205,990   
2,635   

DISH Network Corp. Class A*

     127,192   
23,130   

Nippon Television Holdings, Inc.

     429,758   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

14,755   

TV Asahi Holdings Corp.

   $ 268,707   
     

 

 

 
                1,031,647   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 2.2%

  
8,610   

Alder Biopharmaceuticals, Inc.*

     208,190   
1,190   

Allergan plc*

     338,472   
4,155   

Eisai Co., Ltd.

     251,146   
1,600   

Eli Lilly & Co.

     126,560   
2,645   

Incyte Corp.*

     186,631   
5,025   

Merck & Co., Inc.

     254,617   
2,171   

Novo Nordisk AS ADR

     121,294   
10,640   

Portola Pharmaceuticals, Inc.*

     351,439   
260   

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

     109,223   
113,148   

TherapeuticsMD, Inc.*

     809,008   
1,050   

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

     95,287   
     

 

 

 
        2,851,867   
     

 

 

 
  

Real Estate - 4.0%

  
609   

AvalonBay Communities, Inc. REIT

     104,437   
2,501   

CyrusOne, Inc. REIT

     92,162   
4,125   

Daito Trust Construction Co., Ltd.

     524,436   
270   

Equinix, Inc. REIT

     83,854   
489   

Essex Property Trust, Inc. REIT

     104,211   
319   

GLP J-REIT

     310,653   
24,046   

Grand City Properties S.A.

     498,194   
134,497   

Grivalia Properties REIC A.E. REIT

     1,034,475   
550,223   

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. REIT

     434,719   
740   

Realogy Holdings Corp. REIT*

     24,272   
534   

Simon Property Group, Inc. REIT

     99,474   
9,660   

Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd. REIT

     203,662   
53,696   

Vonovia SE

     1,636,587   
     

 

 

 
        5,151,136   
     

 

 

 
  

Retailing - 2.2%

  
1,135   

Advance Auto Parts, Inc.

     172,577   
1,115   

Amazon.com, Inc.*

     654,505   
997   

Core-Mark Holding Co., Inc.

     81,046   
2,770   

Ctrip.com International Ltd. ADR*

     118,224   
3,015   

DSW, Inc. Class A

     72,390   
1,566   

Expedia, Inc.

     158,229   
954   

Home Depot, Inc.

     119,975   
1,305   

L Brands, Inc.

     125,476   
1,287   

Lowe’s Cos., Inc.

     92,226   
1,630   

Nordstrom, Inc.

     80,033   
533   

O’Reilly Automotive, Inc.*

     139,060   
16,815   

Pal Co., Ltd.

     348,405   
6,080   

Party City Holdco, Inc.*

     58,550   
1,681   

Ross Stores, Inc.

     94,573   
1,365   

Shimamura Co., Ltd.

     152,690   
1,451   

Signet Jewelers Ltd.

     168,316   
1,575   

TripAdvisor, Inc.*

     105,147   
402   

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.*

     72,830   
1,445   

Williams-Sonoma, Inc.

     74,649   
     

 

 

 
        2,888,901   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 1.0%

  
2,933   

CEVA, Inc.*

     67,899   
7,050   

Cypress Semiconductor Corp.*

     55,413   
48,160   

Sumco Corp.

     325,241   
19,657   

SunEdison Semiconductor Ltd.*

     121,873   
40,258   

SunEdison, Inc.*

     126,008   
17,187   

SunPower Corp.*

     437,237   
5,860   

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

     125,709   
     

 

 

 
        1,259,380   
     

 

 

 
  

Software & Services - 4.4%

  
263   

Alphabet, Inc. Class A*

     200,235   
609   

Alphabet, Inc. Class C*

     452,457   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

2,059   

Broadridge Financial Solutions, Inc.

   $ 110,280   
17,560   

Dena Co., Ltd.

     254,148   
723   

Electronic Arts, Inc.*

     46,666   
3,877   

Enernoc, Inc.*

     20,354   
5,777   

Envestnet, Inc.*

     135,471   
1,185   

EPAM Systems, Inc.*

     88,756   
1,040   

Euronet Worldwide, Inc.*

     82,961   
1,982   

Facebook, Inc. Class A*

     222,400   
1,186   

Fiserv, Inc.*

     112,148   
1,573   

Fleetmatics Group plc*

     68,284   
2,835   

Genpact Ltd.*

     67,813   
1,756   

Global Payments, Inc.

     103,516   
13,878   

Gogo, Inc.*

     201,925   
834   

Jack Henry & Associates, Inc.

     67,704   
1,107   

Luxoft Holding, Inc.*

     83,114   
1,246   

Mastercard, Inc. Class A

     110,931   
4,321   

Microsoft Corp.

     238,044   
7,010   

Mobileye N.V.*

     190,181   
11,945   

Monster Worldwide, Inc.*

     59,606   
3,891   

Nintendo Co., Ltd.

     545,572   
31,022   

NSD Co., Ltd.

     451,003   
2,165   

Paychex, Inc.

     103,617   
43,052   

Quotient Technology, Inc.*

     261,326   
953   

Salesforce.com, Inc.*

     64,861   
709   

ServiceNow, Inc.*

     44,107   
1,216   

SS&C Technologies Holdings, Inc.

     78,177   
17,300   

Tencent Holdings Ltd.

     325,010   
1,650   

Total System Services, Inc.

     66,264   
426   

Tyler Technologies, Inc.*

     66,908   
1,028   

VeriSign, Inc.*

     77,717   
2,023   

Visa, Inc. Class A

     150,693   
10,447   

Wellnet Corp.

     286,736   
1,430   

Workday, Inc. Class A*

     90,104   
8,615   

Zillow Group, Inc. Class C*

     176,607   
     

 

 

 
                5,705,696   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 1.9%

  
28,375   

Amano Corp.

     374,358   
4,310   

Canon, Inc.

     120,432   
2,985   

CDW Corp. of Delaware

     114,773   
916   

Harris Corp.

     79,665   
4,680   

Hitachi High-Technologies Corp.

     132,800   
59,510   

Hosiden Corp.

     283,370   
16,850   

Japan Digital Laboratory Co., Ltd.

     224,245   
890   

Littelfuse, Inc.

     90,691   
27,890   

Melco Holdings, Inc.

     488,380   
26,440   

Nichicon Corp.

     181,342   
18,285   

Nippon Ceramic Co., Ltd.

     278,744   
123,323   

ParkerVision, Inc.*

     33,445   
214   

Stratasys Ltd.*

     3,488   
     

 

 

 
        2,405,733   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.6%

  
6,202   

8x8, Inc.*

     77,897   
7,050   

KDDI Corp.

     178,524   
8,735   

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

     371,872   
1,880   

SoftBank Group Corp.

     82,787   
     

 

 

 
        711,080   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.7%

  
1,994   

Delta Air Lines, Inc.

     88,314   
4,030   

Japan Airlines Co., Ltd.

     151,259   
2,146   

Macquarie Infrastructure Corp.

     143,911   
5,970   

Swift Transportation Co.*

     97,371   
17,686   

XPO Logistics, Inc.*

     404,125   
     

 

 

 
        884,980   
     

 

 

 


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Utilities - 0.4%

  
1,373   

American Water Works Co., Inc.

   $ 89,121   
1,211   

Atmos Energy Corp.

     83,825   
1,142   

Laclede Group, Inc.

     73,020   
816   

NextEra Energy, Inc.

     91,155   
1,339   

ONE Gas, Inc.

     75,734   
4,785   

Pattern Energy Group, Inc.

     90,676   
     

 

 

 
        503,531   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $60,868,456)

             56,847,903   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 0.7%

  
  

Commercial Banks - 0.3%

  
$           350,000   

CIT Group, Inc.
5.50%, 02/15/2019(1)

     361,375   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 0.4%

  
225,000   

Alcatel-Lucent USA, Inc.
4.63%, 07/01/2017(1)

     234,563   
356,000   

T-Mobile USA, Inc.
6.46%, 04/28/2019

     367,125   
     

 

 

 
        601,688   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $954,714)

     963,063   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 12.8%

  
  

Australia - 2.8%

  
 AUD        4,298,030   

Australia Government Bond
2.00%, 08/21/2035(2)(3)

     3,582,017   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.4%

  
 BRL        2,241,664   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B
6.00%, 08/15/2022(2)

     530,202   
     

 

 

 
  

Mexico - 9.6%

  
 MXN    200,952,638   

Mexican Udibonos
4.50%, 11/22/2035(2)

     12,331,491   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $19,220,686)

     16,443,710   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 4.2%

  
  

U.S. Treasury Securities - 4.2%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 4.2%

  
$        4,129,480   

0.63%, 02/15/2043(2)

     3,613,242   
1,756,775   

1.38%, 02/15/2044(2)

     1,840,518   
     

 

 

 
        5,453,760   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $5,240,842)

     5,453,760   
     

 

 

 

Convertible Bonds - 0.5%

  
  

Oil & Gas - 0.5%

  
1,491,000   

Cobalt International Energy, Inc.
3.13%, 05/15/2024

     630,879   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 6.8%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 6.8%

  
57,200   

Health Care Select Sector SPDR Fund

     3,802,084   
258,063   

PowerShares DB Oil Fund*

     2,064,504   
31,520   

SPDR S&P Regional Banking ETF

     1,155,523   
30,800   

TOPIX Exchange Traded Fund

     381,270   
29,800   

Utilities Select Sector SPDR Fund

     1,353,516   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $9,789,091)

     8,756,897   
     

 

 

 

Warrants - 0.0%

  

Banks - 0.0%

  
1,261,868   

Alpha Bank A.E., Expires 12/10/17*

     2,734   
2,806,269   

Piraeus Bank S.A., Expires 01/02/18*

     3,040   
     

 

 

 


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Warrants
(cost $1,516,615)

      $ 5,774   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $99,012,966)

        89,101,986   

Short-Term Investments - 16.6%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 16.6%

     
21,423,194       

Fidelity Money Market Class 1

      $ 21,423,194   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $21,423,194)

        21,423,194   
        

 

 

 
  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $120,436,160)

     85.8%       $ 110,525,180   
  

Total Purchased Options
(cost $2,872,431)

     0.7%       $ 876,662   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $123,308,591)^

     86.5%       $ 111,401,842   
  

Other Assets and Liabilities

     13.5%         17,356,594   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $     128,758,436   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 3,113,289   

Unrealized Depreciation

     (15,020,038
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $      (11,906,749
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $595,938, which represents 0.5% of total net assets.
(2) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(3) This security was sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell this security in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell this security outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, this holding is determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of this security was $3,582,017, which represents 2.8% of total net assets.


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description  

 

Counter-

party

  

Exercise Price/FX Rate/

Rate                                 

    

Expiration

Date

       

Number of

Contracts

   

Market

Value †

   

Premiums   

Paid    

(Received)  

by Fund   

    

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Purchased option contracts:

                 

Calls

                   
CBOE SPX Volatility Index   MSC      29.00 USD       04/20/16     USD     178      $ 30,260      $ 28,398         $ 1,862   
Euro STOXX 50 Index Option   GSC      3,550.00 EUR       12/16/16     EUR     3,232        172,319        956,214           (783,895)   

FTSE/MIB Index Option

  GSC      23,000.00 EUR       12/16/16     EUR     23        7,287        59,335           (52,048)   

FTSE/MIB Index Option

  JPM      23,000.00 EUR       12/16/16     EUR     87        27,564        166,416           (138,852)   

FTSE/MIB Index Option

  GSC      24,000.00 EUR       12/16/16     EUR     107        20,665        222,480           (201,815)   

FTSE/MIB Index Option

  MSC      24,000.00 EUR       12/16/16     EUR     392        75,706        801,390           (725,684)   

GBP Call/USD Put

  MSC      1.43 GBP per USD       03/31/16     GBP     3,602,355        70,450        74,428           (3,978)   

NIKKEI 225 Index Option

  MSC      18,000.00 JPY       04/08/16     JPY     44,456        187,779        157,270           30,509   

S&P 500 Index Option

  MSC      2,025.00 USD       02/19/16     USD     6        1,500        4,818           (3,318)   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,925.00 USD       02/19/16     USD     13        48,100        34,815           13,285   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,975.00 USD       02/19/16     USD     14        18,550        16,843           1,707   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Calls

               3,650,863      $ 660,180      $ 2,522,407       $ (1,862,227)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Puts

                   

AUD Put/JPY Call

  MSC      80.00 AUD per JPY       03/31/16     AUD     4,184,616      $ 23,803      $ 25,915         $ (2,112)   

Brazil Bovespa IBOV Put

  CSFB      40,654.40 BRL       12/14/16     BRL     254        167,208        109,938           57,270   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,475.00 USD       04/15/16     USD     19        8,740        10,508           (1,768)   

USD Put/NOK Call

  GSC      7.33 USD per NOK       04/11/16     USD     10,747,180        956        40,946           (39,990)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Puts

               14,932,069      $ 200,707      $ 187,307         $ 13,400   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

             18,582,932      $ 860,887      $ 2,709,714       $ (1,848,827)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Written option contracts:

                 

Calls

                   

FTSE/MIB Index Option

  JPM      30,000.00 EUR       12/16/16     EUR     (87   $ (689   $ (25,139)       $ 24,450   

FTSE/MIB Index Option

  GSC      30,000.00 EUR       12/16/16     EUR     (23     (182     (8,392)         8,210   

GBP Call/USD Put

  MSC      1.43 GBP per USD       02/04/16     GBP     (3,601,327     (23,979     (26,427)         2,448   

NIKKEI 225 Index Option

  MSC      20,000.00 JPY       04/08/16     JPY     (44,456     (27,700     (25,032)         (2,668)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Calls

               (3,645,893   $ (52,550   $ (84,990)       $ 32,440   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Puts

                   

Amazon.com, Inc. Option

  MSC      550.00 USD       02/19/16     USD     (5   $ (3,250   $ (9,161)       $ 5,911   

First Solar, Inc. Option

  MSC      61.00 USD       02/19/16     USD     (119     (10,591     (15,822)         5,231   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,800.00 USD       03/18/16     USD     (13     (24,051     (23,751)         (300)   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,800.00 USD       04/15/16     USD     (19     (57,190     (58,367)         1,177   

S&P 500 Index Option

  MSC      1,800.00 USD       12/16/16     USD     (13     (139,230     (115,400)         (23,830)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Puts

               (169   $ (234,312   $ (222,501)       $ (11,811)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total written option contracts

             (3,646,062   $ (286,862   $ (307,491)       $ 20,629   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

Exchange Traded Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description         Exercise Price/FX Rate/ Rate       

Expiration

Date

       

Number of

Contracts

   

Market

Value †

   

Premiums   

Paid    

(Received)  

by Fund   

    

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Purchased option contracts:

                 

Calls

                 

Russell 2000 Index Option

     1,500.00 USD       12/16/16     USD     21       $ 840       $ 53,799        $ (52,959)   

S&P 500 Index Option

     2,200.00 USD       03/18/16     USD     25         375         36,984          (36,609)   

S&P 500 Index Option

     2,600.00 USD       12/16/16     USD     61         1,068         54,336          (53,268)   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     202.00 USD       02/19/16     USD     10         370         995          (625)   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     192.00 USD       02/19/16     USD     20         8,440         6,161          2,279   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     197.00 USD       02/19/16     USD     21         3,402         3,011          391   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     220.00 USD       03/18/16     USD     38         76         5,805          (5,729)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total Calls    

             196       $ 14,571       $ 161,091        $ (146,520)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

 


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Puts

                   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     147.00 USD         04/15/16        USD        29        $ 1,204        $ 1,626        $ (422)   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

                         225        $ 15,775        $ 162,717        $ (146,942)   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Written option contracts:

                   

Calls

                   

Ishares MSCI Brazil Capped ETF Option

     24.00 USD               06/17/16        USD        (208)        $ (8,112)        $ (12,783)        $ 4,671   

Russell 2000 Index Option

     1,250.00 USD         12/16/16        USD        (21)          (19,215)          (221,421)          202,206   

S&P 500 Index Option

     2,100.00 USD         12/16/16        USD        (62)          (282,347)          (979,571)          697,224   

S&P 500 Index Option

     2,075.00 USD         12/16/16            USD        (60)          (297,300)          (872,818)          575,518   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

             (351)        $ (606,974)        $ (2,086,593)        $     1,479,619   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     180.00 USD         03/18/16        USD        (19)        $ (3,705)        $ (3,704)        $ (1)   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     180.00 USD         04/15/16        USD        (29)          (9,105)          (8,843)          (262)   

SPDR S&P 500 ETF Trust Index Option

     180.00 USD         12/16/16        USD        (19)          (19,247)          (16,966)          (2,281)   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

             (67)        $ (32,057)        $ (29,513)        $ (2,544)   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total written option contracts

             (418)        $ (639,031)        $ (2,116,106)        $ 1,477,075   
          

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of 
Contracts 
           Expiration
Date
          Notional
Amount
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

                   

Australian 10-Year Bond Future

     78            03/15/2016         $           7,010,470       $           7,144,164       $ 133,694    

Australian Dollar Future

     94            03/14/2016           6,695,057         6,629,820         (65,237)   

British Pound Future

     29            03/14/2016           2,596,292         2,581,363         (14,929)   

CBOE VIX Future

     4            03/16/2016           91,522         85,300         (6,222)   

Canadian Dollar Future

     112            03/15/2016           8,178,205         7,993,440         (184,765)   

Euro STOXX 50 Future

     568            03/18/2016           19,035,591         18,631,727         (403,864)   

Euro-Bund Future

     77            03/08/2016           13,266,087         13,625,698         359,611    

FTSE/MIB Index Future

     102            03/18/2016           11,515,676         10,278,397         (1,237,279)   

KOSPI 200 Index Future

     26            03/10/2016           2,576,662         2,518,892         (57,770)   

Long Gilt Future

     15            03/29/2016           2,569,004         2,571,658         2,654    

NIKKEI 225 Index Future

     84            03/10/2016           12,291,398         12,239,376         (52,022)   

U.S. Treasury Long Bond Future

     19            03/21/2016           3,063,189         3,059,594         (3,595)   

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     171            03/21/2016           27,314,601         28,418,062         1,103,461    

Yen Denominated NIKKEI 225 Future

     32            03/10/2016           2,486,387         2,359,063         (127,324)   
                   

 

 

 

Total

                    $ (553,587)   
                   

 

 

 

Short position contracts:

                   

BIST 30 Index Future

     1,458            02/29/2016         $ 4,521,799       $ 4,475,472       $ 46,327    

CAC40 Index Future

     24            02/19/2016           1,153,608         1,146,825         6,783    

Canadian Government 10-Year Bond Future

     103            03/21/2016           10,289,456         10,502,191         (212,735)   

DAX Index Future

     9            03/18/2016           2,364,300         2,377,953         (13,653)   

Euro FX Future

     68            03/14/2016           9,382,055         9,212,725         169,330    

FTSE 100 Index Future

     84            03/18/2016           7,184,498         7,189,871         (5,373)   

FTSE China A50 Index Future

     70            02/26/2016           610,727         616,175         (5,448)   

FTSE/JSE TOp 40 Future Index

     300            03/17/2016           8,593,272         8,356,998         236,274    

HSCEI Index Future

     20            02/26/2016           1,027,702         1,065,308         (37,606)   

Hang Seng Index Future

     2            02/26/2016           246,882         253,481         (6,599)   

IBEX 35 Index Future

     103            02/19/2016           9,979,667         9,783,887         195,780    

Japan 10-Year Bond Future

     10            03/14/2016           12,295,259         12,424,730         (129,471)   

Japanese Yen Future

     65            03/14/2016           6,794,731         6,714,094         80,637    

Russell 2000 Mini Index Future

     70            03/18/2016           7,397,403         7,219,800         177,603    

S&P 500 (E-Mini) Future

     27            03/18/2016           2,556,734         2,605,635         (48,901)   

S+P/TSX 60 Index Future

     26            03/17/2016           2,850,369         2,794,318         56,051    

SPI 200 Future

     75            03/17/2016           6,558,655         6,588,712         (30,057)   

Swiss Franc Future

     35            03/14/2016           4,454,294         4,276,125         178,169    

TOPIX Index Future

     152            03/10/2016           19,625,103         18,066,989         1,558,114    

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     100            03/21/2016           12,691,024         12,957,812         (266,788)   
                   

 

 

 

Total

                    $ 1,948,437    
                   

 

 

 

    

                   
                   

 

 

 

Total futures contracts

                    $             1,394,850    
                   

 

 

 


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount (a)

     (Pay)/Receive
Fixed
Rate/Implied
Credit Spread (b)
    

Expiration

Date

     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                       

Buy protection:

                          

AllState Corp.

   GSC      USD             495,000         (1.00%)                      12/20/20       $ —         $  (19,315)       $  (18,760)       $ 555    

AllState Corp.

   GSC      USD             235,000         (1.00%)            12/20/20         —           (8,536)         (8,909)         (373)   

AllState Corp.

   GSC      USD             235,000         (1.00%)            12/20/20         —           (8,518)         (8,907)         (389)   

AllState Corp.

   GSC      USD             715,000         (1.00%)            12/20/20         —           (26,426)         (27,104)         (678)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ —         $ (62,795)       $ (63,680)       $ (885)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

               $ —         $ (62,795)       $ (63,680)       $ (885)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total OTC contracts

               $         —         $ (62,795)       $ (63,680)       $ (885)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Counter-
party
   Payments made
by Fund
  

          Payments received

          by Fund

 

Notional

Amount

    

Expiration

Date

     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
GSC    6M CHF LIBOR    0.23% Fixed   CHF          1,140,000                 12/16/25       $ —        $ —        $ 28,183        $ 28,183    
GSC    6M CHF LIBOR    0.21% Fixed   CHF      1,145,000         12/16/25         —          —          26,202          26,202    
GSC    6M CHF LIBOR    0.72% Fixed   CHF      1,145,000         12/16/25         —          —          1,071          1,071    
GSC    6M CHF LIBOR    0.72% Fixed   CHF      1,140,000         12/16/25         —          —          1,066          1,066    
JPM    6M CHF LIBOR    0.11% Fixed   CHF      4,400,000         03/16/26         —          —          46,259          46,259    
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

              $         —        $         —        $         102,781        $ 102,781    
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount

    

Payments

received (paid)
by the Fund

  

Expiration

Date

     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 

1M USD LIBOR

   DEUT    USD      4,566,060       1M LIBOR                  01/31/17       $         —       $         —       $      $   
BMF Ibovespa Volatility Index    BOA    BRL      10,095,832       Bovespa
Index
     02/17/16                         294,493        294,493    
BMF Ibovespa Volatility Index    BOA    BRL      5,105,040       Bovespa
Index
     02/17/16                         100,721        100,721    
BMF Ibovespa Volatility Index    GSC    BRL      2,075,573       Bovespa
Index
     02/17/16                         2,059        2,059    
BMF Ibovespa Volatility Index    GSC    BRL      1,018,837       Bovespa
Index
     02/17/16                         (8,775     (8,775)   
BMF Ibovespa Volatility Index    GSC    BRL      1,118,967       Bovespa
Index
     02/17/16                         (14,145     (14,145)   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

BMF Ibovespa Volatility Index    GSC      BRL        7,982,457       Bovespa
Index
            02/17/16       $           —       $           —       $   (162,936   $     (162,936)   
Consumer Staples SPDR    GSC      USD        279,754       1M LIBOR -
0.26%
    09/15/16                         (14,248     (14,248)   
Dow Jones Wilshire REIT Total Return Index    BOA      USD        1,986,967       1M LIBOR
+ 0.15%
    08/31/16                         (19     (19)   
Financials Select Sector NTR    BOA      USD        3,397,699       (1M LIBOR
+ 0.30%)
    09/30/16                                  
Financials Select Sector SPDR    BOA      USD        551,325       1M LIBOR
+ 0.05%
    11/30/16                         (254     (254)   
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        3,662       1M LIBOR
+ 0.05%
    03/03/16                         162        162    
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        2,683,113       1M LIBOR
+ 0.05%
    04/29/16                                  
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        348,280       1M LIBOR -
0.05%
    04/29/16                                  
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        678,614       1M LIBOR
+ 0.05%
    06/13/16                                  
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        289,242       1M LIBOR -
0.05%
    12/30/16                                  
Industrial Select Sector SPDR    BOA      USD        296,641       1M LIBOR -
0.25%
    01/31/17                                  
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        657,670       1M LIBOR

- 2.65%

    07/13/16                         28,186        28,186    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        467,939       1M LIBOR

- 2.65%

    07/13/16                         20,055        20,055    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        284,533       1M LIBOR

- 2.65%

    07/13/16                         12,194        12,194    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        72,853       1M LIBOR

- 2.65%

    07/13/16                         3,122        3,122    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        2,747       1M LIBOR

- 2.65%

    07/13/16                         118        118    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        435,532       1M LIBOR -
2.65%
    09/13/16                         18,666        18,666    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        143,161       1M LIBOR -
2.65%
    09/13/16                         6,136        6,136    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        520,607       1M LIBOR -
2.65%
    10/13/16                         22,312        22,312    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        307,188       1M LIBOR -
2.65%
    10/13/16                         13,165        13,165    
iPath S&P 500 VIX    DEUT      USD        149,461       1M LIBOR -
2.65%
    10/13/16                         6,405        6,405    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        55,503       1M LIBOR -
2.87%
    11/23/16                         4,465        4,465    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        147,334       1M LIBOR -
2.87%
    11/25/16                         11,852        11,852    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        181,822       1M LIBOR -
2.87%
    11/30/16                         151        151    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        94,460       1M LIBOR -
2.87%
    11/30/16                         78        78    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        102,357       1M LIBOR -
2.87%
    12/02/16                         (13,226     (13,226)   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        81,686       1M LIBOR -
2.87%
    12/04/16                         (13,588     (13,588)   
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        507,383       1M LIBOR -
2.87%
    12/15/16                         49,200        49,200    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        1,274,861       1M LIBOR -
2.87%
    12/16/16                         124,481        124,481    
iPath S&P 500 VIX    MSC      USD        215,802       1M LIBOR -
2.87%
    12/28/16                         8,756        8,756    
iPath S&P 500 VIX    DUB      USD        199,772       1M LIBOR -
2.65%
    01/12/17                         (7,202     (7,202)   
iShares Nasdaq Biotechnology    BOA      USD        289,276       1M LIBOR -
0.85%
    01/31/17                         6,471        6,471    
iShares Nasdaq Biotechnology    BOA      USD        298,721       1M LIBOR -
0.85%
    01/31/17                         (4,381     (4,381)   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

iShares Philadelphia Semiconductors    BOA    USD      289,698       1M LIBOR -
0.50%
                01/31/17       $         —       $         —       $ (12,863   $ (12,863)   
iShares Transportation    GSC    USD      25,031       1M LIBOR

- 0.70%

    10/22/16                         (466     (466)   
iShares Transportation    BOA    USD      264,992       1M LIBOR -
0.45%
    12/30/16                                  
iShares Transportation    BOA    USD      308,806       1M LIBOR -
0.45%
    01/31/17                                  
iShares U.S. Home Construction    BOA    USD      289,917       1M LIBOR -
0.40%
    01/31/17                         (9,196     (9,196)   
iShares US Real Estate ETF    BOA    USD      296,367       1M LIBOR

- 0.30%

    08/12/16                         2,247        2,247    
iShares US Real Estate ETF    BOA    USD      293,669       1M LIBOR

- 0.30%

    01/31/17                         (163     (163)   
iShares US Telecommunications ETF    BOA    USD      285,215       1M LIBOR

- 0.30%

    08/12/16                         (7,803     (7,803)   
iShares US Telecommunications ETF    BOA    USD      313,443       1M LIBOR

- 0.50%

    01/31/17                                  
Materials Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      3,469,291       1M LIBOR

- 0.20%

    11/30/16                         (895     (895)   
Materials Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      1,938       1M LIBOR

- 0.20%

    12/30/16                         1          
Materials Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      274,808       1M LIBOR

- 0.50%

    12/30/16                         (71     (71)   
Materials Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      317,561       1M LIBOR

- 0.20%

    01/31/17                         (82     (82)   
PowerShares S&P 500 Low Volitility    BOA    USD      300,669       1M LIBOR

- 0.64%

    12/30/16                                  
PowerShares S&P 500 Low Volitility    BOA    USD      299,761       1M LIBOR

- 0.55%

    01/31/17                                  
S&P 500 High Beta Index    DEUT    USD      7,680,347       1M LIBOR
+ 0.20%
    04/29/16                         265,027        265,027    
S&P 500 High Beta Index    BOA    USD      312,209       1M LIBOR
+ 0.20%
    04/29/16                         10,773        10,773    
SPDR S&P 500 Retail ETF    BOA    USD      3,767,267       1M LIBOR

- 0.75%

    11/30/16                                  
Technology Select Sector Index    BOA    USD      1,930,568       (1M LIBOR
+ 0.12%)
    04/29/16                                  
Technology Select Sector Index    BOA    USD      732,917       (1M LIBOR
+ 0.12%)
    04/29/16                                  
Technology Select Sector Index    MSC    USD      1,190,186       (1M LIBOR
+ 0.50%)
    04/29/16                                  
Technology Select Sector Index    BOA    USD      2,391,013       1M LIBOR
+ 0.18%
    11/30/16                                  
TOPIX Banks Index    JPM    JPY      136,775,459       1M LIBOR
+ 0.60%
    11/30/16                                  
Utilites Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      292,641       1M LIBOR -
0.30%
    01/31/17                                  
Utilites Select Sector SPDR Fund    BOA    USD      311,945       1M LIBOR -
0.30%
    01/31/17                                  
VelocityShares Daily Inverse    MSC    USD      76,869       1M LIBOR -
2.87%
    11/03/16                         13,146        13,146    
VelocityShares Daily Inverse    MSC    USD      209,936       1M LIBOR -
2.87%
    12/03/16                         35,902        35,902    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      1,008,857       1M LIBOR -

2.00%

    12/07/16                         75,524        75,524    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      135,891       1M LIBOR -
2.00%
    12/09/16                         6,342        6,342    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      644,959       1M LIBOR -
2.00%
    12/12/16                         57,512        57,512    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      246,264       1M LIBOR -
2.00%
    12/12/16                         21,960        21,960    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      161,201       1M LIBOR -
2.00%
    12/12/16                         14,375        14,375    
VelocityShares Daily Inverse    JPM    USD      293,547       1M LIBOR -
3.00%
    01/04/17                         39,994        39,994    


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

VelocityShares Daily Inverse

   JPM        USD              734,413       1M LIBOR -
3.00%
           01/07/17    $       $       $ 65,224        $ 65,224    

VelocityShares Daily Inverse

   JPM        USD      339,823       1M LIBOR -
3.00%
           01/11/17                      (6,323)         (6,323)   

VelocityShares Daily Inverse

   MSC        USD      136,610       1M LIBOR -
3.00%
           01/12/17                      (1,588)         (1,588)   

VelocityShares Daily Inverse

   DUB        USD      328,158       1M LIBOR -
2.95%
           01/12/17                      (31,502)         (31,502)   

VelocityShares Daily Inverse

   DUB        USD      892,521       1M LIBOR -
2.95%
           01/12/17                      (181,933)         (181,933)   

VelocityShares Daily Inverse

   DUB        USD      151,411       1M LIBOR -
2.95%
           01/13/17                      (2,783)         (2,783)   

VelocityShares Inverse VIX

   MSC        USD      18,239       1M LIBOR -
2.50%
           02/27/16                      (1,361)         (1,361)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      153,175       1M LIBOR -
2.95%
           08/29/16                      (1,780)         (1,780)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      68,929       1M LIBOR -
2.95%
           09/13/16                      (801)         (801)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      76,884       1M LIBOR -
2.95%
           09/13/16                      (894)         (894)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      140,469       1M LIBOR -
2.95%
           09/13/16                      (1,633)         (1,633)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      149,771       1M LIBOR -
2.95%
           09/13/16                      (1,741)         (1,741)   

VelocityShares Inverse VIX

   DEUT        USD      449,985       1M LIBOR -
2.95%
           09/13/16                      (5,230)         (5,230)   

VelocityShares Inverse VIX

   MSC        USD      216,176       1M LIBOR -
2.87%
           10/31/16                      —            

VelocityShares Inverse VIX

   MSC        USD      64,825       1M LIBOR -
2.87%
           10/31/16                      —            
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $           —       $         —       $ 833,393        $ 833,393    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell              Delivery Date          Counterparty   

Contract  

Amount  

     Market Value †     

Unrealized

Appreciation/

    (Depreciation)    

 

 

 

AUD

     Buy                02/29/16    BNP    $    2,570,309       $             2,558,508       $ (11,801)   

AUD

     Buy                03/16/16    SSG      301,068         303,661         2,593    

AUD

     Sell                02/29/16    DEUT      2,478,956         2,485,004         (6,048)   

AUD

     Sell                02/29/16    WEST      8,976,355         9,053,019         (76,664)   

AUD

     Sell                02/29/16    JPM      5,158,879         5,237,167         (78,288)   

AUD

     Sell                03/16/16    BOA      258,805         252,815         5,990    

AUD

     Sell                03/16/16    CSFB      58,872         58,613         259    

BRL

     Buy                02/02/16    MSC      2,016,487         2,078,270         61,783    

BRL

     Buy                02/02/16    MSC      799,318         820,113         20,795    

BRL

     Buy                02/02/16    DEUT      838,376         851,598         13,222    

BRL

     Buy                02/02/16    UBS      680,935         691,674         10,739    

BRL

     Buy                02/02/16    BNP      494,618         505,261         10,643    

BRL

     Buy                02/02/16    JPM      2,547,290         2,554,046         6,756    

BRL

     Buy                02/02/16    MSC      362,661         363,079         418    

BRL

     Buy                02/02/16    SSG      520,630         520,255         (375)   

BRL

     Buy                02/02/16    UBS      739,242         721,160         (18,082)   

BRL

     Sell                02/02/16    BNP      1,073,810         1,054,253         19,557    

BRL

     Sell                02/02/16    MSC      519,736         521,504         (1,768)   

BRL

     Sell                02/02/16    TDB      278,092         282,617         (4,525)   

BRL

     Sell                02/02/16    SCB      1,898,069         1,903,103         (5,034)   

BRL

     Sell                02/02/16    MSC      370,352         375,823         (5,471)   

BRL

     Sell                02/02/16    BOA      292,647         301,358         (8,711)   

BRL

     Sell                02/02/16    MSC      523,728         534,998         (11,270)   

BRL

     Sell                02/02/16    SSG      1,081,235         1,094,235         (13,000)   

BRL

     Sell                02/02/16    MSC      2,519,701         2,532,806         (13,105)   

BRL

     Sell                02/02/16    UBS      484,412         504,762         (20,350)   

BRL

     Sell                03/02/16    MSC      652,455         663,317         (10,862)   

BRL

     Sell                03/02/16    DEUT      831,483         844,131         (12,648)   

BRL

     Sell                03/16/16    BOA      116,157         114,140         2,017    

BRL

     Sell                03/16/16    SSG      47,723         48,318         (595)   


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

BRL

     Sell                        03/16/16    MSC                         $ 147,535       $ 149,392       $ (1,857)   

BRL

     Sell                        03/16/16    UBS      147,123         150,625         (3,502)   

BRL

     Sell                        03/16/16    MSC      381,403         397,392         (15,989)   

CAD

     Buy                        02/29/16    BOM      2,903,975                     2,946,677         42,702    

CNH

     Buy                        09/30/16    HSBC      1,702,717         1,674,595         (28,122)   

CNH

     Sell                        04/21/16    SSG         2,574,211         2,570,898         3,313    

CNH

     Sell                        04/21/16    GSC      2,549,795         2,565,211         (15,416)   

CNH

     Sell                        09/30/16    RBC      584,948         562,766         22,182    

CNH

     Sell                        09/30/16    BOA      582,379         568,805         13,574    

CNH

     Sell                        09/30/16    SSG      287,846         275,637         12,209    

CNH

     Sell                        09/30/16    GSC      279,286         267,388         11,898    

CNY

     Buy                        04/21/16    GSC      2,551,714         2,589,617         37,903    

CNY

     Buy                        04/21/16    SSG      2,563,602         2,583,264         19,662    

EUR

     Buy                        02/29/16    SSG      1,305,506         1,305,185         (321)   

EUR

     Buy                        03/16/16    CSFB      6,464         6,507         43    

EUR

     Buy                        03/16/16    BNP      636,634         633,407         (3,227)   

EUR

     Sell                        02/29/16    BOA      1,311,013         1,305,185         5,828    

EUR

     Sell                        02/29/16    SSG      7,114,138         7,112,389         1,749    

EUR

     Sell                        02/29/16    SSG      1,279,638         1,284,588         (4,950)   

EUR

     Sell                        03/16/16    CBK      121,981         120,390         1,591    

EUR

     Sell                        03/16/16    JPM      519,610         519,524         86    

GBP

     Buy                        02/29/16    RBS      651,920         648,352         (3,568)   

GBP

     Buy                        03/16/16    GSC      362,976         354,830         (8,146)   

GBP

     Buy                        03/16/16    BNYM      257,818         246,528         (11,290)   

GBP

     Buy                        03/16/16    JPM      260,174         243,678         (16,496)   

GBP

     Sell                        02/29/16    HSBC      648,846         648,352         494    

GBP

     Sell                        03/16/16    CBK      900,521         845,036         55,485    

GBP

     Sell                        03/16/16    CBK      324,074         320,629         3,445    

GBP

     Sell                        03/16/16    RBC      256,732         256,504         228    

HKD

     Sell                        03/16/16    RBC      226,148         225,180         968    

INR

     Buy                        02/29/16    HSBC      3,737,659         3,736,563         (1,096)   

JPY

     Buy                        02/29/16    RBS      1,189,955         1,189,652         (303)   

JPY

     Buy                        02/29/16    HSBC      1,331,713         1,324,641         (7,072)   

JPY

     Buy                        02/29/16    HSBC      742,109         726,266         (15,843)   

JPY

     Buy                        02/29/16    BNP      742,468         726,265         (16,203)   

JPY

     Buy                        02/29/16    BNP      1,292,555         1,265,973         (26,582)   

JPY

     Buy                        03/16/16    BOA      260,778         265,322         4,544    

JPY

     Sell                        02/29/16    BNP      12,710,811         12,433,427                       277,384    

JPY

     Sell                        02/29/16    HSBC      12,704,652         12,433,419         271,233    

JPY

     Sell                        03/16/16    CBK      165,991         161,401         4,590    

JPY

     Sell                        03/16/16    UBS      102,885         103,920         (1,035)   

KRW

     Sell                        02/29/16    BNP      1,310,985         1,306,833         4,152    

KRW

     Sell                        02/29/16    JPM      1,287,914         1,286,519         1,395    

KRW

     Sell                        02/29/16    HSBC      2,545,202         2,552,372         (7,170)   

KRW

     Sell                        02/29/16    JPM      3,862,075         3,877,204         (15,129)   

KRW

     Sell                        02/29/16    JPM      2,435,708         2,456,212         (20,504)   

MXN

     Buy                        02/29/16    MSC      631,790         644,271         12,481    

MXN

     Buy                        02/29/16    HSBC      633,577         635,357         1,780    

MXN

     Buy                        02/29/16    JPM      2,549,869         2,548,579         (1,290)   

MXN

     Sell                        02/29/16    DEUT      610,039         611,642         (1,603)   

MXN

     Sell                        02/29/16    MSC      12,489,461         12,736,182         (246,721)   

NZD

     Buy                        02/29/16    HSBC      666,695         663,217         (3,478)   

NZD

     Sell                        02/29/16    DEUT      1,294,748         1,297,991         (3,243)   

PHP

     Sell                        02/29/16    JPM      1,138,504         1,153,210         (14,706)   

PLN

     Buy                        02/29/16    DEUT      353,017         355,700         2,683    

PLN

     Buy                        02/29/16    BNP      126,590         125,916         (674)   

PLN

     Sell                        02/29/16    BOA      1,749,884         1,753,999         (4,115)   

PLN

     Sell                        02/29/16    DEUT      349,286         355,699         (6,413)   

PLN

     Sell                        02/29/16    MSC      1,150,365         1,162,147         (11,782)   

SEK

     Buy                        02/29/16    SSG      640,615         641,171         556    

SEK

     Buy                        03/16/16    BNP      1,424         1,400         (24)   

SEK

     Sell                        02/29/16    HSBC      639,813         641,171         (1,358)   

SEK

     Sell                        03/16/16    SSG      1,409         1,400           

SGD

     Sell                        02/29/16    BNP      1,596,770         1,601,667         (4,897)   

ZAR

     Buy                        02/29/16    GSC      2,135,894         2,242,158         106,264    

ZAR

     Sell                        02/29/16    DEUT      1,724,894         1,776,122         (51,228)   

ZAR

     Sell                        02/29/16    UBS      2,115,217         2,242,158         (126,941)   
                 

 

 

 

Total

                  $ 74,312    
                 

 

 

 


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BNP  

BNP Paribas Securities Services

  
BOA  

Banc of America Securities LLC

  
CBK  

Citibank NA

  
CSFB  

Credit Suisse First Boston Corp.

  
DEUT  

Deutsche Bank Securities, Inc.

  
GSC  

Goldman Sachs & Co.

  
HSBC  

HSBC Bank USA

  
JPM  

JP Morgan Chase & Co.

  
MSC  

Morgan Stanley

  
RBC  

RBC Dominion Securities, Inc.

  
RBS  

RBS Greenwich Capital

  
SCB  

Standard Chartered Bank

  
SSG  

State Street Global Markets LLC

  
TDB  

Toronto-Dominion Bank

  
UBS  

UBS AG

  
WEST  

Westpac International

  

Currency Abbreviations:

    
AUD  

Australian Dollar

  
BRL  

Brazilian Real

  
CAD  

Canadian Dollar

  
CHF  

Swiss Franc

  
CNH  

Chinese Renminbi

  
CNY  

Chinese Yuan

  
EUR  

Euro

  
GBP  

British Pound

  
HKD  

Hong Kong Dollar

  
INR  

Indian Rupee

  
JPY  

Japanese Yen

  
KRW  

South Korean Won

  
MXN  

Mexican Peso

  
NOK  

Norwegian Krone

  
NZD  

New Zealand Dollar

  
PHP  

Philippine Peso

  
PLN  

Polish Zloty

  
SEK  

Swedish Krona

  
SGD  

Singapore Dollar

  
USD  

United States Dollar

  
ZAR  

South African Rand

  

Index Abbreviations:

    
BIST  

Borsa Istanbul 100 Index

  
CAC  

Cotation Assistee en Continu

  
CBOE  

Chicago Board Options Exchange

  
DAX  

Deutscher Aktien Index

  
FTSE  

Financial Times and Stock Exchange

  
IBEX  

Spanish Stock Index

  
JSE  

Johannesburg Stock Exchange

  
KOSPI  

Korea Composite Stock Price

  
MIB  

Milano Italia Borsa

  
MSCI  

Morgan Stanley Capital International

  
S&P  

Standard & Poors

  
SPX  

Standard and Poor’s 500 Index

  
TOPIX  

Tokyo Stock Price Index

  
TSX  

Toronto Stock Exchange

  


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Other Abbreviations:

    
ADR  

American Depositary Receipt

  
ETF  

Exchange Traded Fund

  
J-REIT  

Japanese Real Estate Investment Trust

  
LIBOR  

London Interbank Offered Rate

  
MSCI  

Morgan Stanley Capital International

  
OTC  

Over-the-Counter

  
PIPE  

Private Investment in Public Equity

  
REIC  

Real Estate Investment Company

  
REIT  

Real Estate Investment Trust

  
SPDR  

Standard & Poor’s Depositary Receipt

  


 

  Hartford Real Total Return Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 3,147,765        $ 164,883        $ 2,982,882        $ —    

Banks

     5,979,924          1,440,245          4,539,679          —    

Capital Goods

     5,985,246          1,350,649          4,634,597          —    

Commercial & Professional Services

     1,408,596          621,603          786,993          —    

Consumer Durables & Apparel

     3,286,791          493,283          2,793,508          —    

Consumer Services

     1,315,217          1,214,002          101,215          —    

Diversified Financials

     2,246,366          1,261,265          985,101          —    

Energy

     3,014,637          1,098,168          1,916,469          —    

Food & Staples Retailing

     149,224          149,224          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     1,852,822          1,467,064          385,758          —    

Health Care Equipment & Services

     992,920          788,253          204,667          —    

Household & Personal Products

     157,883          157,883          —          —    

Insurance

     2,251,359          545,276          1,706,083          —    

Materials

     1,665,202          670,055          995,147          —    

Media

     1,031,647          127,192          904,455          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     2,851,867          2,600,721          251,146          —    

Real Estate

     5,151,136          1,542,885          3,608,251          —    

Retailing

     2,888,901          2,387,806          501,095          —    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     1,259,380          808,430          450,950          —    

Software & Services

     5,705,696          3,843,227          1,862,469          —    

Technology Hardware & Equipment

     2,405,733          322,062          2,083,671          —    

Telecommunication Services

     711,080          77,897          633,183          —    

Transportation

     884,980          733,721          151,259          —    

Utilities

     503,531          503,531          —          —    

Corporate Bonds

     963,063          —          963,063          —    

Foreign Government Obligations

     16,443,710          —          16,443,710          —    

U.S. Government Securities

     5,453,760          —          5,453,760          —    

Convertible Bonds

     630,879          —          630,879          —    

Exchange Traded Funds

     8,756,897          8,375,627          381,270          —    

Warrants

     5,774          5,774          —          —    

Short-Term Investments

     21,423,194          21,423,194          —          —    

Purchased Options

     876,662          122,925          753,737          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     1,075,203          —          1,075,203          —    

Futures Contracts(2)

     4,304,488          4,304,488          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     555          —          555          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     102,781          —          102,781          —    

Swaps - Total Return(2)

     1,341,275          —          1,341,275          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 118,226,144        $ 58,601,333        $ 59,624,811        $             —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (1,000,891)       $ —        $       (1,000,891)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (2,909,638)               (2,909,638)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (1,440)         —          (1,440)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (507,882)         —          (507,882)         —    

Written Options

     (925,893)         (845,587)         (80,306)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $         (5,345,744)       $ (3,755,225)       $ (1,590,519)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $683,939 were transferred from Level 1 to Level 2, and investments valued at $1,034,475 were transferred from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

  a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  
  b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 13.0%

  
  

Asset-Backed - Automobile - 1.6%

  
  

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

  
$          1,290,000   

1.60%, 07/08/2019

   $ 1,290,157   
380,000   

1.81%, 10/08/2020

     381,216   
2,000,000   

2.72%, 09/09/2019

     2,025,685   
176,304   

ARI Fleet Lease Trust
0.73%, 01/15/2021(1)(2)

     176,214   
395,000   

CarMax Auto Owner Trust
1.50%, 08/15/2018

     396,023   
458,239   

Chesapeake Funding LLC
0.87%, 01/07/2025(1)(2)

     458,057   
301,891   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust
0.91%, 04/16/2018(1)

     301,800   
  

Credit Acceptance Automotive Loan Trust

  
1,115,555   

1.50%, 04/15/2021(1)

     1,114,981   
1,380,000   

1.55%, 10/15/2021(1)

     1,376,669   
354,564   

First Investors Automotive Owner Trust
1.23%, 03/15/2019(1)

     354,348   
1,415,000   

Honda Auto Receivables Owner Trust
1.46%, 10/15/2020

     1,419,371   
1,595,000   

M&T Bank Automotive Receivables Trust
1.57%, 08/15/2018(1)

     1,599,825   
920,000   

Prestige Automotive Receivables Trust
1.52%, 04/15/2020(1)

     918,030   
1,960,000   

Santander Drive Automotive Receivables Trust
3.64%, 05/15/2018

     1,988,484   
     

 

 

 
        13,800,860   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Credit Card - 0.1%

  
455,000   

American Express Credit Account Master Trust
0.98%, 05/15/2019

     455,333   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 6.6%

  
  

Ally Master Owner Trust

  
3,900,000   

1.43%, 06/17/2019

     3,896,781   
2,695,000   

1.54%, 09/15/2019

     2,701,440   
3,000,000   

American Tower Trust I
1.55%, 03/15/2043(1)

     2,954,649   
  

Apidos CLO

  
2,250,000   

1.72%, 04/15/2025(1)(2)

     2,205,450   
1,495,000   

2.12%, 04/17/2026(1)(2)

     1,481,695   
  

Carlyle Global Market Strategies Ltd.

  
870,000   

1.77%, 04/18/2025(1)(2)

     855,210   
2,750,000   

2.72%, 07/20/2023(1)(2)

     2,731,025   
1,500,000   

Cent CLO Ltd.
2.10%, 01/25/2026(1)(2)

     1,474,350   
  

CIFC Funding Ltd.

  
2,125,000   

1.77%, 04/16/2025(1)(2)

     2,086,112   
2,180,000   

2.41%, 08/14/2024(1)(2)

     2,158,418   
511,138   

DB Master Finance LLC
3.26%, 02/20/2045(1)

     507,253   
1,460,000   

Dryden Senior Loan Fund
1.97%, 04/18/2026(1)(2)

     1,439,560   
188,057   

First Franklin Mortgage Loan Trust
1.07%, 05/25/2035(2)

     187,237   
435,000   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A
1.40%, 02/15/2019

     433,664   
1,700,000   

Gramercy Park CLO Ltd.
2.52%, 07/17/2023(1)(2)

     1,691,670   
54,018   

Hasco NIM Cayman Co.
6.25%, 12/26/2035*(1)(3)

       
2,000,000   

ING Investment Management CLO Ltd.
2.19%, 03/14/2022(1)(2)

     1,976,800   
2,000,000   

Limerock CLO
2.12%, 04/18/2026(1)(2)

     1,980,000   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            180,481   

Long Beach Asset Holdings Corp.
5.78%, 04/25/2046*(1)(3)

   $   
4,680,000   

Magnetite CLO Ltd.
2.57%, 07/25/2026(1)(2)

     4,528,836   
2,670,000   

MMAF Equipment Finance LLC
1.59%, 02/08/2022(1)

     2,649,666   
1,470,000   

Neuberger Berman CLO Ltd.
2.09%, 04/15/2026(1)(2)

     1,455,447   
2,500,000   

Octagon Investment Partners Ltd.
1.74%, 07/17/2025(1)(2)

     2,435,000   
1,540,000   

Ocwen Master Advance Receivables Trust
3.21%, 11/15/2047(1)

     1,543,259   
2,500,000   

Race Point CLO Ltd.
2.48%, 05/24/2023(1)(2)

     2,464,250   
2,060,000   

SBA Tower Trust
2.90%, 10/15/2044(1)(4)

     2,065,327   
2,125,000   

Springleaf Funding Trust
2.41%, 12/15/2022(1)

     2,120,319   
92,050   

Structured Asset Investment Loan Trust
1.00%, 04/25/2035(2)

     92,026   
571,614   

Structured Asset Securities Corp.
0.58%, 02/25/2036(2)

     567,220   
4,035,000   

Symphony CLO L.P.
2.37%, 01/09/2023(1)(2)

     3,976,492   
1,455,000   

Voya CLO Ltd.
2.12%, 04/18/2026(1)(2)

     1,438,850   
     

 

 

 
                56,098,006   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 0.6%

  
919,229   

Accredited Mortgage Loan Trust
1.10%, 01/25/2035(2)

     902,169   
603,193   

Aegis Asset Backed Securities Trust
1.53%, 09/25/2034(2)

     596,522   
1,905,222   

Home Equity Asset Trust
1.07%, 11/25/2034(2)

     1,901,929   
1,395,474   

Morgan Stanley Capital I Trust
1.19%, 01/25/2035(2)

     1,374,297   
107,852   

Renaissance Home Equity Loan Trust
9.79%, 04/25/2037*(1)(2)

     1   
699,525   

Residential Asset Securities Corp.
5.39%, 07/25/2034(2)

     720,103   
     

 

 

 
        5,495,021   
     

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 3.2%

  
3,921,840   

Bayview Commercial Asset Trust
0.00%, 01/25/2037(1)(2)(5)

     392   
2,955,659   

CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
0.00%, 01/25/2039(1)(2)(5)

       
2,772,367   

CD Mortgage Trust
5.89%, 11/15/2044(2)

     2,904,115   
14,625   

CFCRE Commercial Mortgage Trust
3.76%, 04/15/2044(1)

     14,646   
742,112   

Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.69%, 09/10/2045

     739,547   
2,690,941   

Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust
5.32%, 12/11/2049

     2,741,343   
  

COMM Mortgage Trust

  
469,248   

0.70%, 10/15/2045

     467,259   
860,229   

1.28%, 08/10/2046

     854,226   
560,178   

1.34%, 07/10/2045

     558,820   
176,382   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
0.67%, 10/15/2045

     175,916   
2,484,430   

Credit Suisse Mortgage Capital Certificates
5.47%, 09/15/2039

     2,504,826   
  

DBUBS Mortgage Trust

  
1,448,870   

1.29%, 11/10/2046(1)(2)(5)

     33,376   
1,001,353   

3.64%, 08/10/2044

     1,004,261   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            387,189   

3.74%, 11/10/2046(1)

   $ 387,881   
2,320,000   

FREMF Mortgage Trust
3.08%, 10/25/2047(1)(2)

     2,336,692   
414,025   

GS Mortgage Securities Corp. II
0.66%, 11/10/2045

     412,782   
519,135   

GS Mortgage Securities Trust
1.21%, 07/10/2046

     517,154   
1,196,863   

Hilton USA Trust
1.43%, 11/05/2030(1)(2)

     1,195,471   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
747,049   

1.30%, 01/15/2046

     745,298   
62,809   

3.85%, 06/15/2043(1)

     62,577   
1,071,242   

6.11%, 04/15/2045(2)

     1,073,716   
99,774   

Merrill Lynch Mortgage Trust
6.03%, 06/12/2050(2)

     99,762   
576,054   

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.38%, 08/12/2048

     588,510   
163,872   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.66%, 11/15/2045

     163,334   
  

Morgan Stanley Capital I Trust

  
1,057,023   

3.22%, 07/15/2049

     1,064,862   
86,907   

3.88%, 09/15/2047(1)

     86,864   
1,116,255   

Morgan Stanley Reremic Trust
1.00%, 03/27/2051(1)

     1,104,535   
970,898   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
0.73%, 08/10/2049

     964,339   
  

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust

  
2,851,226   

5.31%, 11/15/2048

     2,885,584   
833,393   

5.48%, 04/15/2047

     834,211   
1,010,051   

WF-RBS Commercial Mortgage Trust
0.67%, 11/15/2045

     1,004,362   
     

 

 

 
        27,526,661   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 0.9%

  
  

Connecticut Avenue Securities

  
1,441,089   

1.38%, 05/25/2024(2)

     1,432,004   
2,524,537   

1.63%, 07/25/2024(2)

     2,517,677   
292,901   

Springleaf Mortgage Loan Trust
1.27%, 06/25/2058(1)(2)

     292,206   
  

Towd Point Mortgage Trust

  
2,403,671   

2.75%, 04/25/2055(1)(2)

     2,393,294   
1,033,134   

2.75%, 05/25/2055(1)(2)

     1,028,175   
     

 

 

 
        7,663,356   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $113,116,342)

             111,039,237   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 50.7%

  
  

Aerospace/Defense - 0.1%

  
365,000   

BAE Systems Holdings, Inc.
2.85%, 12/15/2020(1)

     368,040   
     

 

 

 
  

Agriculture - 0.4%

  
2,000,000   

Imperial Tobacco Finance plc
2.05%, 02/11/2018(1)

     1,998,212   
  

Reynolds American, Inc.

  
180,000   

2.30%, 08/21/2017

     181,834   
1,195,000   

3.25%, 06/12/2020

     1,225,962   
     

 

 

 
        3,406,008   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 3.6%

  
675,000   

American Honda Finance Corp.
1.60%, 02/16/2018(1)

     674,165   
  

Daimler Finance NA LLC

  
2,000,000   

1.88%, 01/11/2018(1)

     1,993,966   
2,500,000   

2.25%, 09/03/2019(1)

     2,483,030   
  

Ford Motor Credit Co. LLC

  
3,500,000   

2.38%, 01/16/2018

     3,495,156   
2,000,000   

2.46%, 03/27/2020

     1,947,082   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         2,500,000   

General Motors Co.
3.50%, 10/02/2018

   $ 2,510,475   
2,500,000   

General Motors Financial Co., Inc.
3.20%, 07/13/2020

     2,451,795   
  

Harley-Davidson Financial Services, Inc.

  
840,000   

2.40%, 09/15/2019(1)

     845,320   
2,500,000   

2.85%, 01/15/2021(1)

     2,533,440   
  

Hyundai Capital America

  
2,500,000   

2.13%, 10/02/2017(1)

     2,503,928   
2,490,000   

2.60%, 03/19/2020(1)

     2,483,914   
2,500,000   

Nissan Motor Acceptance Corp.
2.35%, 03/04/2019(1)

     2,516,252   
  

Toyota Motor Credit Corp.

  
1,500,000   

2.00%, 10/24/2018

     1,516,088   
2,000,000   

2.13%, 07/18/2019

     2,021,552   
750,000   

Volkswagen Group of America Finance LLC
2.45%, 11/20/2019(1)

     721,596   
     

 

 

 
                30,697,759   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.2%

  
500,000   

Delphi Automotive plc
3.15%, 11/19/2020

     500,378   
1,200,000   

Johnson Controls, Inc.
1.40%, 11/02/2017

     1,192,466   
     

 

 

 
        1,692,844   
     

 

 

 
  

Beverages - 1.0%

  
4,000,000   

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
2.65%, 02/01/2021

     4,024,448   
1,210,000   

Constellation Brands, Inc.
7.25%, 09/01/2016

     1,246,300   
1,000,000   

Pernod Ricard S.A.
2.95%, 01/15/2017(1)

     1,010,159   
2,500,000   

SABMiller Holdings, Inc.
1.31%, 08/01/2018(1)(2)

     2,481,495   
     

 

 

 
        8,762,402   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.5%

  
1,500,000   

Amgen, Inc.
2.13%, 05/01/2020

     1,485,914   
1,055,000   

Biogen, Inc.
2.90%, 09/15/2020

     1,062,446   
2,000,000   

Celgene Corp.
2.88%, 08/15/2020

     2,016,324   
     

 

 

 
        4,564,684   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.4%

  
1,310,000   

CF Industries, Inc.
7.13%, 05/01/2020

     1,471,864   
375,000   

Ecolab, Inc.
1.45%, 12/08/2017

     372,969   
1,820,000   

Monsanto Co.
2.13%, 07/15/2019

     1,818,551   
     

 

 

 
        3,663,384   
     

 

 

 
  

Commercial Banks - 19.0%

  
2,250,000   

Abbey National Treasury Services plc
2.38%, 03/16/2020

     2,265,253   
  

ABN Amro Bank N.V.

  
1,000,000   

2.45%, 06/04/2020(1)

     1,000,658   
1,429,000   

4.25%, 02/02/2017(1)

     1,468,469   
  

Bank of America Corp.

  
2,500,000   

2.25%, 04/21/2020

     2,437,202   
5,000,000   

2.60%, 01/15/2019

     5,019,680   
2,000,000   

2.63%, 10/19/2020

     1,978,676   
2,500,000   

2.65%, 04/01/2019

     2,511,265   
610,000   

5.65%, 05/01/2018

     654,351   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           1,500,000   

Bank of Montreal
2.38%, 01/25/2019

   $ 1,519,449   
  

Bank of New York Mellon Corp.

  
1,750,000   

2.20%, 05/15/2019

             1,763,464   
1,500,000   

2.30%, 09/11/2019

     1,518,819   
  

Bank of Nova Scotia

  
1,500,000   

1.38%, 12/18/2017

     1,498,661   
1,000,000   

1.95%, 01/15/2019

     1,003,062   
3,250,000   

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
2.35%, 09/08/2019(1)

     3,275,421   
  

Barclays plc

  
2,500,000   

2.75%, 11/08/2019

     2,507,550   
1,850,000   

2.88%, 06/08/2020

     1,842,415   
2,625,000   

3.25%, 01/12/2021

     2,637,343   
  

BB&T Corp.

  
1,245,000   

1.37%, 06/15/2018(2)

     1,245,666   
815,000   

1.60%, 08/15/2017

     816,002   
  

BNP Paribas S.A.

  
1,500,000   

2.38%, 05/21/2020

     1,501,485   
2,000,000   

2.70%, 08/20/2018

     2,040,118   
  

BPCE S.A.

  
1,390,000   

2.50%, 12/10/2018

     1,412,157   
1,650,000   

2.50%, 07/15/2019

     1,669,820   
1,190,000   

Capital One Financial Corp.
2.45%, 04/24/2019

     1,191,668   
  

CIT Group, Inc.

  
2,500,000   

4.25%, 08/15/2017

     2,525,000   
1,250,000   

5.00%, 05/15/2017

     1,276,563   
  

Citigroup, Inc.

  
2,000,000   

2.40%, 02/18/2020

     1,979,996   
965,000   

2.50%, 07/29/2019

     968,484   
3,000,000   

2.55%, 04/08/2019

     3,010,848   
1,500,000   

2.65%, 10/26/2020

     1,497,416   
3,250,000   

Citizens Bank NA/Providence RI
2.45%, 12/04/2019

     3,251,059   
1,555,000   

Compass Bank
2.75%, 09/29/2019

     1,548,242   
1,650,000   

Cooperatieve Rabobank UA
2.50%, 01/19/2021

     1,656,930   
1,800,000   

Credit Agricole S.A.
2.75%, 06/10/2020(1)

     1,837,685   
  

Credit Suisse New York

  
1,250,000   

1.70%, 04/27/2018

     1,244,970   
2,250,000   

2.30%, 05/28/2019

     2,260,917   
2,000,000   

Deutsche Bank AG/London
1.88%, 02/13/2018

     1,973,960   
2,600,000   

Discover Bank/Greenwood
3.10%, 06/04/2020

     2,612,269   
4,250,000   

Fifth Third Bancorp
2.38%, 04/25/2019

     4,275,508   
  

Goldman Sachs Group, Inc.

  
2,000,000   

1.46%, 11/15/2018(2)

     1,997,604   
4,000,000   

2.38%, 01/22/2018

     4,020,340   
1,000,000   

2.55%, 10/23/2019

     1,000,986   
1,850,000   

2.60%, 04/23/2020

     1,841,323   
545,000   

2.75%, 09/15/2020

     544,619   
  

HSBC USA, Inc.

  
3,590,000   

1.63%, 01/16/2018

     3,580,731   
1,550,000   

2.35%, 03/05/2020

     1,534,370   
1,785,000   

Huntington National Bank
2.20%, 04/01/2019

     1,777,217   
2,395,000   

ING Bank N.V.
2.50%, 10/01/2019(1)

     2,429,493   
3,500,000   

Intesa Sanpaolo S.p.A.
3.88%, 01/15/2019

     3,600,012   
1,100,000   

JP Morgan Chase & Co.
1.63%, 05/15/2018

     1,094,489   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           3,000,000   

1.70%, 03/01/2018

   $ 2,995,743   
3,000,000   

1.80%, 01/25/2018

     2,998,302   
3,000,000   

2.25%, 01/23/2020

     2,975,400   
1,500,000   

2.75%, 06/23/2020

     1,507,568   
  

KeyBank NA

  
1,000,000   

1.65%, 02/01/2018

     999,301   
2,000,000   

2.50%, 12/15/2019

     2,026,278   
  

Lloyds Bank plc

  
800,000   

1.75%, 05/14/2018

     800,333   
980,000   

2.30%, 11/27/2018

     989,936   
1,000,000   

2.40%, 03/17/2020

     1,009,025   
  

Manufacturers & Traders Trust Co.

  
1,045,000   

1.65%, 12/28/2020(2)

     1,043,769   
2,500,000   

2.25%, 07/25/2019

     2,507,075   
  

Morgan Stanley

  
1,290,000   

2.20%, 12/07/2018

     1,299,524   
1,500,000   

2.65%, 01/27/2020

     1,501,986   
1,750,000   

5.63%, 09/23/2019

     1,927,522   
1,500,000   

6.63%, 04/01/2018

     1,638,416   
1,750,000   

National Bank of Canada
2.10%, 12/14/2018

     1,757,703   
  

PNC Bank NA

  
1,750,000   

2.25%, 07/02/2019

     1,763,018   
1,500,000   

2.45%, 11/05/2020

     1,507,005   
  

Royal Bank of Canada

  
1,250,000   

2.00%, 12/10/2018

     1,255,725   
1,500,000   

2.50%, 01/19/2021

     1,508,558   
850,000   

Santander Bank NA
2.00%, 01/12/2018

     843,217   
  

Santander Holdings USA, Inc.

  
1,115,000   

2.65%, 04/17/2020

     1,097,515   
738,000   

4.63%, 04/19/2016

     743,218   
  

Skandinaviska Enskilda Banken AB

  
1,250,000   

1.75%, 03/19/2018(1)

     1,251,240   
1,400,000   

2.63%, 11/17/2020(1)

     1,415,443   
2,395,000   

Societe Generale S.A.
2.63%, 10/01/2018

     2,437,729   
3,000,000   

Standard Chartered plc
2.40%, 09/08/2019(1)

     2,987,184   
2,200,000   

Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.65%, 07/23/2020

     2,239,787   
1,750,000   

SunTrust Banks, Inc.
2.50%, 05/01/2019

     1,777,298   
2,000,000   

Svenska Handelsbanken AB
2.25%, 06/17/2019

     2,018,126   
1,800,000   

Swedbank AB
1.75%, 03/12/2018(1)

     1,800,567   
2,000,000   

Toronto-Dominion Bank (The)
2.50%, 12/14/2020

     2,015,536   
1,000,000   

UBS Group Funding Jersey Ltd.
2.95%, 09/24/2020(1)

     995,230   
  

Wells Fargo & Co.

  
2,035,000   

1.50%, 01/16/2018

     2,032,493   
2,000,000   

2.13%, 04/22/2019

     2,011,886   
1,875,000   

2.15%, 01/30/2020

     1,875,896   
     

 

 

 
              161,674,237   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.5%

  
195,000   

Catholic Health Initiatives
1.60%, 11/01/2017

     194,730   
1,870,000   

ERAC USA Finance LLC
2.35%, 10/15/2019(1)

     1,855,373   
2,075,000   

Total System Services, Inc.
2.38%, 06/01/2018

     2,064,714   
     

 

 

 
        4,114,817   
     

 

 

 


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Construction Materials - 0.2%

  
        $           2,000,000   

Fortune Brands Home & Security, Inc.
3.00%, 06/15/2020

   $ 2,018,586   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 2.6%

  
1,665,000   

AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust
2.75%, 05/15/2017

     1,635,863   
2,705,000   

Air Lease Corp.
2.13%, 01/15/2018

     2,668,753   
2,000,000   

American Express Credit Corp.
2.25%, 08/15/2019

     2,010,596   
2,500,000   

Capital One Bank USA NA
2.30%, 06/05/2019

     2,487,815   
3,130,000   

GE Capital International Funding Co.
2.34%, 11/15/2020(1)

     3,141,465   
1,217,000   

General Electric Capital Corp.
2.20%, 01/09/2020

     1,237,515   
1,750,000   

International Lease Finance Corp.
6.75%, 09/01/2016(1)

     1,785,000   
2,025,000   

LeasePlan Corp. N.V.
2.88%, 01/22/2019(1)

     2,013,844   
2,500,000   

Macquarie Group Ltd.
3.00%, 12/03/2018(1)

     2,527,962   
  

Synchrony Financial

  
610,000   

2.70%, 02/03/2020

     600,236   
2,255,000   

3.00%, 08/15/2019

     2,268,936   
     

 

 

 
              22,377,985   
     

 

 

 
  

Electric - 0.8%

  
1,000,000   

Ameren Illinois Co.
9.75%, 11/15/2018

     1,205,005   
500,000   

American Electric Power Co., Inc.
1.65%, 12/15/2017

     497,352   
1,200,000   

Commonwealth Edison Co.
6.95%, 07/15/2018

     1,338,003   
2,500,000   

Dominion Resources, Inc.
2.50%, 12/01/2019

     2,515,590   
805,000   

Exelon Corp.
2.85%, 06/15/2020

     805,878   
     

 

 

 
        6,361,828   
     

 

 

 
  

Electronics - 0.2%

  
630,000   

Arrow Electronics, Inc.
3.00%, 03/01/2018

     634,235   
1,225,000   

Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.30%, 02/01/2017

     1,221,092   
     

 

 

 
        1,855,327   
     

 

 

 
  

Engineering & Construction - 0.3%

  
  

SBA Tower Trust

  
1,300,000   

2.24%, 04/15/2043(1)

     1,285,406   
1,310,000   

2.93%, 12/15/2042(1)

     1,333,496   
     

 

 

 
        2,618,902   
     

 

 

 
  

Food - 1.2%

  
330,000   

JM Smucker Co.
2.50%, 03/15/2020

     331,710   
  

Kraft Heinz Foods Co.

  
2,000,000   

2.00%, 07/02/2018(1)

     1,998,254   
1,425,000   

2.80%, 07/02/2020(1)

     1,434,937   
  

Kroger Co.

  
540,000   

2.60%, 02/01/2021

     546,779   
1,250,000   

7.00%, 05/01/2018

     1,390,395   
3,000,000   

Mondelez International, Inc.
1.14%, 02/01/2019(2)

     2,949,363   
1,195,000   

Tyson Foods, Inc.
2.65%, 08/15/2019

     1,204,133   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           720,000   

Wm Wrigley Jr Co.
1.40%, 10/21/2016(1)

   $ 720,228   
     

 

 

 
        10,575,799   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.3%

  
2,650,000   

Georgia-Pacific LLC
2.54%, 11/15/2019(1)

     2,649,398   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.7%

  
1,650,000   

Becton Dickinson and Co.
2.68%, 12/15/2019

     1,677,327   
1,680,000   

Medtronic, Inc.
2.50%, 03/15/2020

     1,706,170   
2,750,000   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.
2.00%, 04/01/2018

     2,741,299   
     

 

 

 
        6,124,796   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.5%

  
2,135,000   

Aetna, Inc.
1.50%, 11/15/2017

     2,132,923   
  

Anthem, Inc.

  
4,000,000   

2.25%, 08/15/2019

     3,946,556   
1,000,000   

2.38%, 02/15/2017

     1,009,247   
1,810,000   

Dignity Health
2.64%, 11/01/2019

     1,841,480   
690,000   

Humana, Inc.
2.63%, 10/01/2019

     697,640   
  

Laboratory Corp. of America Holdings

  
1,411,000   

2.20%, 08/23/2017

     1,415,656   
590,000   

2.63%, 02/01/2020

     590,915   
835,000   

UnitedHealth Group, Inc.
2.70%, 07/15/2020

     854,467   
     

 

 

 
              12,488,884   
     

 

 

 
  

Holding Companies-Diversified - 0.3%

  
2,500,000   

Hutchison Whampoa International Ltd.
1.63%, 10/31/2017(1)

     2,496,750   
     

 

 

 
  

Home Furnishings - 0.3%

  
  

Whirlpool Corp.

  
1,235,000   

1.35%, 03/01/2017

     1,230,811   
1,400,000   

2.40%, 03/01/2019

     1,413,030   
     

 

 

 
        2,643,841   
     

 

 

 
  

Housewares - 0.0%

  
355,000   

Newell Rubbermaid, Inc.
2.05%, 12/01/2017

     351,864   
     

 

 

 
  

Insurance - 2.2%

  
775,000   

Ace INA Holdings, Inc.
2.30%, 11/03/2020

     777,403   
4,000,000   

American International Group, Inc.
2.30%, 07/16/2019

     4,013,856   
2,000,000   

CNA Financial Corp.
6.50%, 08/15/2016

     2,052,230   
  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

  
985,000   

2.35%, 09/10/2019

     988,519   
770,000   

2.55%, 10/15/2018

     778,861   
1,480,000   

Metropolitan Life Global Funding
1.50%, 01/10/2018(1)

     1,474,922   
1,255,000   

Principal Life Global Funding
2.20%, 04/08/2020(1)

     1,258,254   
  

Prudential Financial, Inc.

  
2,000,000   

1.14%, 08/15/2018(2)

     1,994,330   
1,500,000   

2.35%, 08/15/2019

     1,512,699   
390,000   

QBE Insurance Group Ltd.
2.40%, 05/01/2018(1)

     390,667   
861,000   

TIAA Asset Management Finance Co. LLC
2.95%, 11/01/2019(1)

     857,714   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           2,250,000   

Voya Financial, Inc.
2.90%, 02/15/2018

   $ 2,282,427   
     

 

 

 
        18,381,882   
     

 

 

 
  

Internet - 0.2%

  
1,250,000   

Amazon.com, Inc.
2.60%, 12/05/2019

     1,275,698   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.6%

  
  

Glencore Funding LLC

  
3,000,000   

2.50%, 01/15/2019(1)

     2,287,500   
891,000   

3.13%, 04/29/2019(1)

     678,853   
1,720,000   

Vale Overseas Ltd.
6.25%, 01/23/2017

     1,717,850   
     

 

 

 
        4,684,203   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.2%

  
1,500,000   

CNH Industrial Capital LLC
3.25%, 02/01/2017

     1,496,250   
     

 

 

 
  

Media - 2.1%

  
3,000,000   

CBS Corp.
2.30%, 08/15/2019

     2,987,547   
1,685,000   

CCO Safari II LLC
3.58%, 07/23/2020(1)

     1,694,502   
400,000   

Columbus International, Inc.
7.38%, 03/30/2021(1)

     401,000   
  

DIRECTV Holdings LLC/ DIRECTV Financing Co., Inc.

  
915,000   

1.75%, 01/15/2018

     915,467   
2,681,000   

2.40%, 03/15/2017

     2,708,000   
725,000   

DISH DBS Corp.
7.13%, 02/01/2016

     725,000   
2,195,000   

Scripps Networks Interactive, Inc.
2.80%, 06/15/2020

     2,160,960   
1,770,000   

Sky plc
2.63%, 09/16/2019(1)

     1,773,007   
2,000,000   

Time Warner Cable, Inc.
5.85%, 05/01/2017

     2,090,552   
  

Viacom, Inc.

  
955,000   

2.20%, 04/01/2019

     940,099   
1,500,000   

2.75%, 12/15/2019

     1,484,868   
     

 

 

 
              17,881,002   
     

 

 

 
  

Mining - 0.1%

  
1,015,000   

Freeport-McMoRan, Inc.
2.38%, 03/15/2018

     649,600   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.4%

  
1,500,000   

Pentair Finance S.A.
2.90%, 09/15/2018

     1,495,690   
1,500,000   

Textron, Inc.
4.63%, 09/21/2016

     1,527,228   
     

 

 

 
        3,022,918   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 1.2%

  
  

BP Capital Markets plc

  
2,250,000   

1.85%, 05/05/2017

     2,255,157   
1,575,000   

2.32%, 02/13/2020

     1,549,707   
1,150,000   

Hess Corp.
1.30%, 06/15/2017

     1,115,680   
685,000   

Marathon Oil Corp.
2.70%, 06/01/2020

     525,756   
1,250,000   

Petrobras Global Finance B.V.
2.00%, 05/20/2016

     1,239,063   
455,000   

Petroleos Mexicanos
5.50%, 02/04/2019(1)

     459,072   
1,565,000   

Pioneer Natural Resources Co.
3.45%, 01/15/2021

     1,466,785   
1,250,000   

Southwestern Energy Co.
3.30%, 01/23/2018

     988,750   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $           685,000   

Total Capital Canada Ltd.
1.45%, 01/15/2018

   $ 681,339   
     

 

 

 
        10,281,309   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.4%

  
300,000   

Halliburton Co.
2.70%, 11/15/2020

     293,030   
2,500,000   

Schlumberger Holdings Corp.
3.00%, 12/21/2020(1)

     2,445,302   
925,000   

Schlumberger Norge AS
1.25%, 08/01/2017(1)

     914,298   
     

 

 

 
        3,652,630   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 2.1%

  
1,330,000   

AbbVie, Inc.
2.50%, 05/14/2020

     1,320,107   
  

Actavis Funding SCS

  
490,000   

2.45%, 06/15/2019

     491,351   
3,855,000   

3.00%, 03/12/2020

     3,902,139   
715,000   

Baxalta, Inc.
2.00%, 06/22/2018(1)

     706,256   
1,300,000   

Bayer US Finance LLC
2.38%, 10/08/2019(1)

     1,317,949   
  

Cardinal Health, Inc.

  
370,000   

1.70%, 03/15/2018

     369,430   
1,435,000   

2.40%, 11/15/2019

     1,456,271   
  

Express Scripts Holding Co.

  
2,115,000   

2.25%, 06/15/2019

     2,100,005   
2,000,000   

2.65%, 02/15/2017

     2,020,462   
945,000   

Mylan N.V.
3.75%, 12/15/2020(1)

     955,696   
2,500,000   

Mylan, Inc.
1.35%, 11/29/2016

     2,482,515   
800,000   

Perrigo Co. plc
1.30%, 11/08/2016

     794,527   
     

 

 

 
              17,916,708   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.8%

  
1,195,000   

Columbia Pipeline Group, Inc.
2.45%, 06/01/2018(1)

     1,159,880   
2,250,000   

Enbridge, Inc.
0.87%, 06/02/2017(2)

     2,144,738   
1,195,000   

Enterprise Products Operating LLC
2.55%, 10/15/2019

     1,143,434   
790,000   

Kinder Morgan Energy Partners L.P.
3.50%, 03/01/2016

     791,322   
1,435,000   

Kinder Morgan, Inc.
3.05%, 12/01/2019

     1,328,295   
     

 

 

 
        6,567,669   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.1%

  
1,100,000   

WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance plc
3.25%, 10/05/2020(1)

     1,119,857   
     

 

 

 
  

Real Estate Investment Trusts - 1.8%

  
1,755,000   

American Tower Corp.
3.30%, 02/15/2021

     1,762,095   
2,580,000   

ERP Operating L.P.
2.38%, 07/01/2019

     2,592,779   
1,870,000   

Scentre Group
2.38%, 11/05/2019(1)

     1,868,968   
  

Simon Property Group L.P.

  
1,000,000   

2.50%, 09/01/2020

     1,015,799   
860,000   

2.50%, 07/15/2021

     864,773   
  

Ventas Realty L.P.

  
570,000   

1.25%, 04/17/2017

     566,721   
1,750,000   

1.55%, 09/26/2016

     1,752,992   
3,000,000   

Ventas Realty L.P. / Ventas Capital Corp.
2.00%, 02/15/2018

     3,003,381   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Welltower, Inc.

  
        $           1,010,000   

2.25%, 03/15/2018

   $ 1,013,296   
688,000   

3.63%, 03/15/2016

     689,849   
     

 

 

 
        15,130,653   
     

 

 

 
  

Retail - 0.4%

  
  

CVS Health Corp.

  
2,350,000   

2.25%, 08/12/2019

     2,366,878   
715,000   

2.80%, 07/20/2020

     726,563   
550,000   

McDonald’s Corp.
2.75%, 12/09/2020

     557,809   
     

 

 

 
        3,651,250   
     

 

 

 
  

Savings & Loans - 0.1%

  
885,000   

Nationwide Building Society
2.35%, 01/21/2020(1)

     887,939   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.4%

  
3,450,000   

TSMC Global Ltd.
1.63%, 04/03/2018(1)

     3,394,262   
     

 

 

 
  

Software - 0.9%

  
750,000   

Fidelity National Information Services, Inc.
1.45%, 06/05/2017

     742,950   
  

Hewlett Packard Enterprise Co.

  
2,750,000   

2.85%, 10/05/2018(1)

     2,748,828   
1,250,000   

3.60%, 10/15/2020(1)

     1,253,223   
3,000,000   

Oracle Corp.
2.25%, 10/08/2019

     3,057,033   
     

 

 

 
        7,802,034   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.0%

  
2,000,000   

Alcatel-Lucent USA, Inc.
4.63%, 07/01/2017(1)

     2,085,000   
1,200,000   

America Movil S.A.B. de C.V.
2.38%, 09/08/2016

     1,202,985   
2,790,000   

AT&T, Inc.
2.45%, 06/30/2020

     2,759,009   
2,355,000   

Verizon Communications, Inc.
3.65%, 09/14/2018

     2,464,816   
     

 

 

 
        8,511,810   
     

 

 

 
  

Toys/Games/Hobbies - 0.2%

  
2,000,000   

Mattel, Inc.
2.35%, 05/06/2019

     1,990,772   
     

 

 

 
  

Transportation - 1.0%

  
3,450,000   

AP Moeller - Maersk A/S
2.55%, 09/22/2019(1)

     3,432,174   
825,000   

FedEx Corp.
2.30%, 02/01/2020

     830,350   
  

Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp.

  
2,050,000   

2.50%, 06/15/2019(1)

     2,025,365   
45,000   

2.88%, 07/17/2018(1)

     45,604   
1,000,000   

3.20%, 07/15/2020(1)

     1,000,719   
1,075,000   

Ryder System, Inc.
2.45%, 09/03/2019

     1,063,259   
     

 

 

 
        8,397,471   
     

 

 

 
  

Trucking & Leasing - 0.4%

  
1,145,000   

GATX Corp.
1.25%, 03/04/2017

     1,135,437   
2,125,000   

TTX Co.
2.25%, 02/01/2019(1)

     2,132,352   
     

 

 

 
        3,267,789   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $432,449,926)

           431,471,841   
     

 

 

 


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Municipal Bonds - 0.2%

  
  

General - 0.0%

  
        $           365,000   

New Jersey Economic Development Auth
0.00%, 02/15/2018(6)

   $ 350,031   
     

 

 

 
  

General Obligation - 0.0%

  
265,000   

Illinois State, GO
5.88%, 03/01/2019

     285,766   
     

 

 

 
  

Pollution - 0.2%

  
1,300,000   

Gloucester County Improvement Auth
2.50%, 12/01/2029(2)

     1,323,101   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $1,940,535)

     1,958,898   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 15.9%(7)

  
  

Advertising - 0.2%

  
1,693,627   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     1,616,364   
     

 

 

 
  

Aerospace/Defense - 0.3%

  
956,945   

BE Aerospace, Inc.
4.00%, 12/16/2021

     955,749   
329,024   

DigitalGlobe, Inc.
4.75%, 01/31/2020

     322,855   
508,500   

Fly Funding II S.a.r.l.
3.50%, 08/09/2019

     502,144   
658,250   

Transdigm, Inc.
3.75%, 02/28/2020

     642,616   
     

 

 

 
                2,423,364   
     

 

 

 
  

Airlines - 0.5%

  
  

American Airlines, Inc.

  
1,593,411   

3.25%, 06/27/2020

     1,562,403   
990,000   

3.50%, 10/10/2021

     975,457   
1,995,000   

Delta Air Lines, Inc.
3.25%, 08/24/2022

     1,989,075   
     

 

 

 
        4,526,935   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 0.4%

  
  

Chrysler Group LLC

  
614,063   

3.25%, 12/31/2018

     609,199   
2,145,749   

3.50%, 05/24/2017

     2,136,372   
774,000   

MPG Holdco I Inc.
3.75%, 10/20/2021

     741,794   
     

 

 

 
        3,487,365   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.1%

  
500,000   

Goodyear Tire and Rubber Co.
3.75%, 04/30/2019

     499,500   
     

 

 

 
  

Beverages - 0.1%

  
776,001   

Charger OpCo B.V.
4.25%, 07/02/2022

     765,331   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.5%

  
2,909,774   

Alkermes, Inc.
3.50%, 09/18/2019

     2,866,128   
1,513,997   

RPI Finance Trust
3.25%, 11/09/2018

     1,505,488   
     

 

 

 
        4,371,616   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.4%

  
1,994,850   

Huntsman International LLC
3.75%, 10/01/2021

     1,958,703   
1,003,950   

Ineos U.S. Finance LLC
3.75%, 05/04/2018

     966,302   
235,000   

PolyOne Corporation
3.75%, 11/11/2022

     235,000   
     

 

 

 
        3,160,005   
     

 

 

 


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Commercial Services - 0.4%

  
        $           499,550   

Bright Horizons Family Solutions, Inc.
4.00%, 01/30/2020

   $ 497,677   
1,002,066   

Quikrete Holdings, Inc.
4.00%, 09/28/2020

     991,214   
1,401,458   

TransUnion LLC
3.50%, 04/09/2021

     1,351,902   
804,246   

Vantiv LLC
3.75%, 06/13/2021

     800,627   
     

 

 

 
        3,641,420   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.1%

  
498,750   

Beacon Roofing Supply, Inc.
4.00%, 10/01/2022

     496,256   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.2%

  
685,000   

Delos Finance S.a.r.l.
3.50%, 03/06/2021

     681,863   
1,016,746   

SAM Finance Lux S.a.r.l.
4.25%, 12/17/2020

     1,010,137   
326,704   

TransFirst, Inc.
4.75%, 11/12/2021

     326,416   
     

 

 

 
        2,018,416   
     

 

 

 
  

Electric - 0.5%

  
1,185,188   

Calpine Corp.
4.00%, 10/09/2019

     1,152,429   
2,318,846   

NRG Energy, Inc.
2.75%, 07/02/2018

     2,271,750   
1,208,421   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     479,743   
     

 

 

 
                3,903,922   
     

 

 

 
  

Electronics - 0.1%

  
1,027,409   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     1,007,889   
     

 

 

 
  

Energy-Alternate Sources - 0.2%

  
1,696,990   

MEG Energy Corp.
3.75%, 03/31/2020

     1,309,109   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.2%

  
502,543   

Cedar Fair L.P.
3.25%, 03/06/2020

     502,860   
1,068,200   

Penn National Gaming, Inc.
3.25%, 10/30/2020

     1,057,518   
527,163   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     468,020   
     

 

 

 
        2,028,398   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.1%

  
524,378   

ADS Waste Holdings, Inc.
3.75%, 10/09/2019

     505,762   
612,866   

US Ecology, Inc.
3.75%, 06/17/2021

     610,954   
     

 

 

 
        1,116,716   
     

 

 

 
  

Food - 0.9%

  
  

Albertsons LLC

  
1,999,888   

5.50%, 08/25/2021

     1,954,430   
375,000   

5.50%, 12/21/2022

     366,094   
530,000   

B&G Foods, Inc.
3.75%, 11/02/2022

     528,675   
  

JBS USA LLC

  
1,451,588   

3.75%, 09/18/2020

     1,400,782   
740,000   

4.00%, 10/30/2022

     706,700   
570,000   

Pinnacle Foods Finance LLC
3.75%, 01/13/2023

     570,091   
1,173,000   

Pinnacle Foods Group LLC
3.00%, 04/29/2020

     1,158,338   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          $            794,625   

U.S. Foods, Inc.
4.50%, 03/31/2019

   $ 782,459   
     

 

 

 
        7,467,569   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.0%

  
7,361   

Aramark Services, Inc.
1.96%, 07/26/2016

     7,251   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.3%

  
1,237,286   

Alere, Inc.
4.25%, 06/18/2022

     1,222,439   
1,577,666   

Immucor, Inc.
5.00%, 08/17/2018

     1,447,508   
     

 

 

 
        2,669,947   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.2%

  
1,219,722   

American Renal Holdings, Inc.
4.50%, 09/20/2019

     1,187,705   
1,073,650   

Amsurg Corp.
3.50%, 07/16/2021

     1,066,360   
  

Community Health Systems, Inc.

  
164,339   

3.75%, 12/31/2019

     157,683   
302,379   

4.00%, 01/27/2021

     290,661   
1,487,350   

DaVita HealthCare Partners, Inc.
3.50%, 06/24/2021

     1,484,003   
1,055,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

     1,046,518   
  

HCA, Inc.

  
983,098   

3.18%, 03/31/2017

     981,731   
287,652   

3.36%, 05/01/2018

     287,186   
1,642,624   

IMS Health, Inc.
3.50%, 03/17/2021

     1,608,228   
455,125   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     443,292   
396,000   

Surgery Center Holdings, Inc.
5.25%, 11/03/2020

     388,080   
1,090,000   

U.S. Renal Care, Inc.
5.25%, 12/31/2022

     1,082,512   
     

 

 

 
                10,023,959   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.6%

  
  

Asurion LLC

  
968,101   

5.00%, 05/24/2019

     909,415   
3,008,559   

5.00%, 08/04/2022

     2,743,806   
1,740,130   

HUB International Ltd.
4.00%, 10/02/2020

     1,664,939   
     

 

 

 
        5,318,160   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 0.5%

  
1,276,308   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     1,269,135   
2,980,839   

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.
4.75%, 07/30/2021

     2,801,064   
     

 

 

 
        4,070,199   
     

 

 

 
  

Lodging - 0.6%

  
1,364,786   

Hilton Worldwide Finance LLC
3.50%, 10/26/2020

     1,361,633   
817,393   

La Quinta Intermediate Holdings LLC
3.75%, 04/14/2021

     783,675   
1,881,360   

MGM Resorts International
3.50%, 12/20/2019

     1,862,547   
849,536   

Station Casinos LLC
4.25%, 03/02/2020

     833,395   
     

 

 

 
        4,841,250   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.4%

  
1,955,000   

Gardner Denver, Inc.
4.25%, 07/30/2020

     1,756,313   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          $         1,501,000   

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

   $ 1,349,654   
     

 

 

 
        3,105,967   
     

 

 

 
  

Media - 1.1%

  
1,288,688   

Advantage Sales & Marketing, Inc.
4.25%, 07/23/2021

     1,228,016   
  

Charter Communications Operating LLC

  
404,625   

3.00%, 07/01/2020

     396,597   
985,371   

3.00%, 01/04/2021

     964,846   
300,000   

3.50%, 01/24/2023

     299,514   
665,000   

Gray Television, Inc.
0.00%, 06/13/2021(8)

     663,131   
1,191,013   

Media General, Inc.
4.00%, 07/31/2020

     1,185,653   
1,040,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     1,037,078   
811,800   

Numericable U.S. LLC

4.50%, 05/21/2020

     779,937   
1,945,107   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     1,909,453   
1,363,476   

Virgin Media Investment Holdings Ltd.
3.50%, 06/30/2023

     1,334,815   
     

 

 

 
        9,799,040   
     

 

 

 
  

Metal Fabricate/Hardware - 0.2%

  
1,509,856   

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     1,437,096   
     

 

 

 
  

Mining - 0.1%

  
448,250   

Minerals Technologies, Inc.
3.75%, 05/09/2021

     438,164   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.0%

  
250,510   

Husky Injection Molding Systems Ltd.
4.25%, 06/30/2021

     239,132   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.3%

  
2,007,000   

Energy Transfer Equity L.P.
3.25%, 12/02/2019

     1,497,724   
490,000   

EP Energy LLC
3.50%, 05/24/2018

     311,150   
654,932   

Fieldwood Energy LLC
3.88%, 09/28/2018

     434,436   
     

 

 

 
                  2,243,310   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.1%

  
1,794,400   

Crosby U.S. Acquisition Corp.
4.00%, 11/23/2020

     1,235,139   
277,875   

Pacific Drilling S.A.
4.50%, 06/03/2018

     71,089   
     

 

 

 
        1,306,228   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.5%

  
1,822,941   

Berry Plastics Holding Corp.
3.50%, 02/08/2020

     1,796,545   
784,375   

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

     734,865   
356,116   

Exopack Holdings S.A.
4.50%, 05/08/2019

     340,091   
394,013   

Owens-Illinois Inc.
3.50%, 09/01/2022

     392,732   
874,077   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

     869,086   
     

 

 

 
        4,133,319   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.3%

  
1,215,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     1,198,865   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          $            982,500   

Grifols Worldwide Operations USA, Inc.
3.43%, 02/27/2021

   $ 978,570   
     

 

 

 
        2,177,435   
     

 

 

 
  

Provincial - 0.1%

  
440,088   

Seminole Tribe of Florida, Inc.
3.00%, 04/29/2020

     437,337   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.0%

  
165,351   

Realogy Corp.
3.75%, 03/05/2020

     164,028   
     

 

 

 
  

REITS - 0.0%

  
305,000   

Equinix, Inc.
4.00%, 01/08/2023

     305,000   
     

 

 

 
  

Retail - 1.3%

  
1,410,125   

Armstrong World Industries, Inc.
3.50%, 03/15/2020

     1,396,024   
511,138   

Bass Pro Group LLC
4.00%, 06/05/2020

     488,136   
1,961,689   

BJ’s Wholesale Club, Inc.
4.50%, 09/26/2019

     1,858,700   
724,950   

Burger King
3.75%, 12/10/2021

     720,028   
410,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     407,950   
531,853   

Dollar Tree, Inc.
3.50%, 07/06/2022

     529,747   
815,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(8)

     809,401   
  

Michaels Stores, Inc.

  
427,900   

3.75%, 01/28/2020

     421,803   
642,781   

4.00%, 01/28/2020

     636,957   
1,816,164   

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

     1,572,925   
1,111,600   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     1,075,473   
1,087,515   

Serta Simmons Holdings LLC
4.25%, 10/01/2019

     1,080,044   
490,000   

Staples, Inc.
0.00%, 04/07/2021(8)

     486,021   
     

 

 

 
                11,483,209   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.7%

  
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
1,455,000   

0.00%, 02/01/2023(8)

     1,430,672   
1,151,343   

3.75%, 05/06/2021

     1,149,547   
701,627   

Entegris, Inc.
3.50%, 04/30/2021

     694,610   
1,015,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     1,012,463   
1,975,075   

Sensata Technologies B.V.
3.00%, 10/14/2021

     1,941,123   
     

 

 

 
        6,228,415   
     

 

 

 
  

Software - 1.2%

  
1,495,000   

Activision Blizzard, Inc.
3.25%, 10/12/2020

     1,494,073   
2,050,069   

Emdeon Business Services LLC
3.75%, 11/02/2018

     2,021,881   
  

First Data Corp.

  
515,000   

3.93%, 09/24/2018

     507,368   
1,765,000   

4.18%, 07/08/2022

     1,730,141   
781,083   

Infor US, Inc.
3.75%, 06/03/2020

     734,414   
1,002,188   

Kronos, Inc.
4.50%, 10/30/2019

     982,566   
1,698,010   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     1,691,642   


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

SS&C Technologies, Inc.

  
          $         1,001,758   

4.01%, 07/08/2022

   $ 996,749   
144,659   

4.02%, 07/08/2022

     143,935   
     

 

 

 
                10,302,769   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.2%

  
  

Altice Financing S.A.

  
273,625   

5.25%, 02/04/2022

     270,205   
999,600   

5.50%, 07/02/2019

     992,413   
304,238   

CommScope, Inc.
3.83%, 12/29/2022

     301,956   
1,003,196   

Intelsat Jackson Holdings S.A.
3.75%, 06/30/2019

     959,938   
  

Level 3 Financing, Inc.

  
1,255,000   

3.50%, 05/31/2022

     1,235,547   
510,000   

4.00%, 08/01/2019

     508,852   
1,228,500   

4.00%, 01/15/2020

     1,225,429   
565,000   

T-Mobile USA, Inc.
3.50%, 11/09/2022

     565,107   
1,087,730   

Telesat Canada
3.50%, 03/28/2019

     1,065,975   
2,240,841   

Univision Communications, Inc.

4.00%, 03/01/2020

     2,183,956   
220,000   

Zayo Group, LLC
0.00%, 05/06/2021(8)

     220,139   
  

Ziggo Financing Partnership

  
305,074   

3.50%, 01/15/2022

     295,504   
196,596   

3.51%, 01/15/2022

     190,429   
323,330   

3.60%, 01/15/2022

     313,187   
     

 

 

 
        10,328,637   
     

 

 

 
  

Trucking & Leasing - 0.0%

  
184,688   

AWAS Finance Luxembourg S.a.r.l.
3.50%, 06/10/2016

     184,111   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $140,617,925)

     135,084,138   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 14.5%

  

  

FHLMC - 6.1%

  
47,500,000   

0.88%, 03/07/2018

     47,485,607   
629,615   

1.28%, 04/25/2024(2)

     628,970   
459,155   

1.43%, 02/25/2024(2)

     459,334   
11,895,583   

1.80%, 07/25/2021(2)(5)

     887,540   
13,220,606   

2.12%, 08/25/2018(2)(5)

     553,912   
1,909,744   

3.50%, 04/01/2027

     2,020,584   
     

 

 

 
        52,035,947   
     

 

 

 
  

FNMA - 8.3%

  
42,500,000   

1.38%, 01/28/2019

     42,881,480   
6,920,526   

3.00%, 12/01/2030

     7,218,031   
7,000,000   

3.00%, 02/01/2031(9)

     7,294,738   
6,798,413   

3.50%, 12/01/2026

     7,197,619   
5,600,000   

3.50%, 02/01/2031(9)

     5,918,006   
     

 

 

 
        70,509,874   
     

 

 

 
  

GNMA - 0.1%

  
440,366   

5.00%, 08/20/2039

     475,473   
403,479   

6.50%, 05/16/2031

     470,658   
     

 

 

 
        946,131   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $122,507,178)

     123,491,952   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $810,631,906)

     803,046,066   

Short-Term Investments - 8.6%

  

  

Other Investment Pools & Funds - 8.6%

  
73,004,027   

Fidelity Money Market Class 1

     73,004,027   
     

 

 

 


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Short-Term Investments
(cost $73,004,027)

     $ 73,004,027   
       

 

 

 
  

Total Investments
(cost $883,635,933)^

     102.9%      $         876,050,093   
  

Other Assets and Liabilities

     (2.9)%        (24,630,461
     

 

 

   

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%      $ 851,419,632   
     

 

 

   

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $             3,582,377   

Unrealized Depreciation

     (11,168,217
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (7,585,840
  

 

 

 

 

* Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $168,541,855, which represents 19.8% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $0, which represents 0.0% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(4) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(5) Securities disclosed are interest-only strip.
(6) Security is a zero-coupon bond.
(7) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(8) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(9) Represents or includes a TBA transaction.

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description   Number of  
Contracts  
       Expiration
Date
    

 Notional

 Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

               

U.S. Treasury 2-Year Note Future

    551           03/31/2016       $       119,862,614       $       120,462,375       $             599,761     
               

 

 

 

Short position contracts:

               

U.S. Treasury 10-Year Note Future

    34           03/21/2016       $ 4,293,122       $ 4,405,656       $ (112,534)    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

    727           03/31/2016         86,301,264         87,728,453         (1,427,189)    

U.S. Treasury Long Bond Future

    10           03/21/2016         1,535,731         1,610,313         (74,582)    
               

 

 

 

Total

                $ (1,614,305)    
               

 

 

 
               
               

 

 

 

Total futures contracts

                $ (1,014,544)    
               

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)
Other Abbreviations:
CLO   

Collateralized Loan Obligation

CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

FNMA   

Federal National Mortgage Association

GNMA   

Government National Mortgage Association

TBA   

To Be Announced

Municipal Abbreviations:
GO   

General Obligation


 

  The Hartford Short Duration Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total     Level 1(1)     Level 2(1)             Level 3          

Assets

        

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $       111,039,237        $ —       $       111,039,237       $ —    

Corporate Bonds

     431,471,841          —         431,471,841         —    

Municipal Bonds

     1,958,898          —         1,958,898         —    

Senior Floating Rate Interests

     135,084,138          —         135,084,138         —    

U.S. Government Agencies

     123,491,952          —         123,491,952         —    

Short-Term Investments

     73,004,027          73,004,027         —         —    

Futures Contracts(2)

     599,761          599,761         —         —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 876,649,854        $         73,603,788       $ 803,046,066       $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

        

Futures Contracts(2)

   $ (1,614,305)       $ (1,614,305)      $ —       $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ (1,614,305)       $ (1,614,305)      $ —       $ —    
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount         Market Value  

Common Stocks - 99.3%

     
  

Automobiles & Components - 1.1%

     
40,566   

Cooper Tire & Rubber Co.

      $ 1,479,036   
2,451   

Cooper-Standard Holding, Inc.*

        169,756   
6,594   

Thor Industries, Inc.

        345,724   
        

 

 

 
           1,994,516   
        

 

 

 
  

Banks - 7.4%

     
47,025   

Banc of California, Inc.

        710,078   
39,826   

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. ADR

        928,742   
10,340   

Berkshire Hills Bancorp, Inc.

        287,245   
26,394   

BofI Holding, Inc.*

        452,921   
14,930   

Central Pacific Financial Corp.

        312,784   
41,133   

Customers Bancorp, Inc.*

        1,032,438   
15,281   

Essent Group Ltd.*

        274,600   
13,300   

Fidelity Southern Corp.

        210,140   
46,093   

First BanCorp*

        119,842   
34,276   

First NBC Bank Holding Co.*

        1,075,924   
11,643   

Flagstar Bancorp, Inc.*

        217,142   
64,537   

Great Western Bancorp, Inc.

        1,685,706   
22,780   

HomeStreet, Inc.*

        466,534   
11,874   

LendingTree, Inc.*

        874,995   
9,971   

MainSource Financial Group, Inc.

        221,157   
17,665   

MGIC Investment Corp.*

        116,942   
67,011   

Popular, Inc.

        1,684,657   
79,644   

Radian Group, Inc.

        801,219   
34,541   

Walker & Dunlop, Inc.*

        827,602   
26,815   

Washington Federal, Inc.

        572,500   
        

 

 

 
                   12,873,168   
        

 

 

 
  

Capital Goods - 6.7%

     
48,310   

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.*

        794,699   
15,189   

AGCO Corp.

        740,768   
14,980   

American Woodmark Corp.*

        1,033,620   
12,510   

Argan, Inc.

        376,801   
40,845   

Comfort Systems USA, Inc.

        1,157,547   
28,903   

Continental Building Products, Inc.*

        431,811   
6,600   

Douglas Dynamics, Inc.

        131,076   
12,836   

Dycom Industries, Inc.*

        850,513   
14,052   

Encore Wire Corp.

        522,875   
19,180   

FreightCar America, Inc.

        365,379   
31,925   

General Cable Corp.

        374,161   
2,300   

Huntington Ingalls Industries, Inc.

        294,124   
2,800   

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

        145,432   
40,068   

Joy Global, Inc.

        399,478   
64,683   

KBR, Inc.

        922,380   
10,144   

LB Foster Co. Class A

        116,960   
5,546   

Lydall, Inc.*

        156,675   
30,969   

MasTec, Inc.*

        478,161   
57,049   

Meritor, Inc.*

        389,645   
24,817   

MRC Global, Inc.*

        249,411   
69,017   

Taser International, Inc.*

        1,062,172   
4,200   

Timken Co.

        111,510   
62,556   

Wabash National Corp.*

        691,869   
        

 

 

 
           11,797,067   
        

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 5.7%

     
68,103   

ACCO Brands Corp.*

        413,385   
3,631   

Brink’s Co.

        106,751   
3,302   

CEB, Inc.

        194,752   
93,153   

Civeo Corp.*

        100,605   
40,232   

Deluxe Corp.

        2,248,969   
10,927   

Ennis, Inc.

        218,212   
46,062   

Herman Miller, Inc.

        1,180,108   
10,300   

Interface, Inc.

        173,967   
43,981   

Korn/Ferry International

        1,355,055   


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

90,953     

Pitney Bowes, Inc.

      $           1,780,860   
46,869     

Quad/Graphics, Inc.

        472,440   
17,800     

R.R. Donnelley & Sons Co.

        248,666   
8,700     

RPX Corp.*

        100,746   
12,302     

UniFirst Corp.

        1,295,401   
          

 

 

 
             9,889,917   
          

 

 

 
    

Consumer Durables & Apparel - 3.4%

     
3,454     

Carter’s, Inc.

        335,798   
6,034     

CSS Industries, Inc.

        169,013   
16,727     

Helen of Troy Ltd.*

        1,494,892   
6,600     

iRobot Corp.*

        223,938   
6,396     

Movado Group, Inc.

        164,377   
38,733     

Nautilus, Inc.*

        754,519   
3,008     

Oxford Industries, Inc.

        210,139   
58,829     

Smith & Wesson Holding Corp.*

        1,268,353   
17,033     

Sturm Ruger & Co., Inc.

        1,002,392   
40,474     

ZAGG, Inc.*

        373,170   
          

 

 

 
             5,996,591   
          

 

 

 
    

Consumer Services - 4.6%

     
4,700     

American Public Education, Inc.*

        74,166   
74,847     

Apollo Education Group, Inc.*

        594,285   
9,031     

Brinker International, Inc.

        449,202   
19,459     

Capella Education Co.

        854,445   
26,372     

Chuy’s Holdings, Inc.*

        901,659   
9,442     

Grand Canyon Education, Inc.*

        355,491   
6,339     

International Speedway Corp. Class A

        216,413   
46,229     

Isle of Capri Casinos, Inc.*

        585,259   
100,902     

LifeLock, Inc.*

        1,208,806   
35,894     

Papa John’s International, Inc.

        1,713,939   
30,804     

Penn National Gaming, Inc.*

        435,261   
13,442     

Strayer Education, Inc.*

        717,668   
          

 

 

 
             8,106,594   
          

 

 

 
    

Diversified Financials - 2.9%

     
281,739     

Apollo Investment Corp.

        1,428,417   
22,061     

Arlington Asset Investment Corp. Class A

        244,877   
30,105     

Cash America International, Inc.

        901,344   
29,727     

Cowen Group, Inc. Class A*

        85,019   
16,315     

Ezcorp, Inc. Class A*

        49,597   
22,212     

Nelnet, Inc. Class A

        721,224   
254,922     

Prospect Capital Corp.

        1,547,376   
10,094     

WisdomTree Investments, Inc.

        121,128   
          

 

 

 
             5,098,982   
          

 

 

 
    

Energy - 2.6%

     
39,816     

Alon USA Energy, Inc.

        500,885   
24,039     

CVR Energy, Inc.

        841,846   
5,633     

Dril-Quip, Inc.*

        330,319   
7,496     

Matrix Service Co.*

        142,124   
73,380     

Nordic American Tankers Ltd.

        932,660   
3,498     

Oceaneering International, Inc.

        118,407   
10,402     

Oil States International, Inc.*

        293,649   
31,422     

Pioneer Energy Services Corp.*

        43,048   
2,713     

REX American Resources Corp.*

        144,956   
6,710     

Superior Energy Services, Inc.

        69,180   
58,443     

TETRA Technologies, Inc.*

        361,762   
25,586     

Western Refining, Inc.

        841,779   
          

 

 

 
             4,620,615   
          

 

 

 
    

Food & Staples Retailing - 0.2%

     
2,900     

Ingles Markets, Inc. Class A

        111,244   
13,335     

SpartanNash Co.

        273,634   
          

 

 

 
             384,878   
          

 

 

 
    

Food, Beverage & Tobacco - 3.1%

     
14,559     

Cal-Maine Foods, Inc.

        734,793   
67,313     

Dean Foods Co.

        1,344,914   


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

7,350   

Fresh Del Monte Produce, Inc.

      $ 299,953   
2,998   

Ingredion, Inc.

        301,958   
35,323   

Omega Protein Corp.*

        797,947   
1,877   

Sanderson Farms, Inc.

        152,450   
31,822   

Universal Corp.

        1,741,618   
        

 

 

 
                     5,373,633   
        

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 4.9%

     
4,332   

ABIOMED, Inc.*

        369,649   
8,993   

Chemed Corp.

        1,261,898   
16,354   

Ensign Group, Inc.

        367,147   
36,327   

HealthEquity, Inc.*

        782,847   
8,473   

Magellan Health, Inc.*

        482,961   
36,592   

Masimo Corp.*

        1,344,756   
19,256   

Molina Healthcare, Inc.*

        1,057,347   
16,993   

PharMerica Corp.*

        504,522   
103,106   

Quality Systems, Inc.

        1,351,720   
21,438   

Rockwell Medical, Inc.*

        134,202   
39,396   

Triple-S Management Corp. Class B*

        878,137   
        

 

 

 
           8,535,186   
        

 

 

 
  

Household & Personal Products - 0.5%

     
9,272   

Medifast, Inc.

        269,166   
7,088   

Natural Health Trends Corp.

        141,406   
3,377   

Usana Health Sciences, Inc.*

        428,541   
        

 

 

 
           839,113   
        

 

 

 
  

Insurance - 3.1%

     
50,924   

Ambac Financial Group, Inc.*

        714,973   
13,566   

American Equity Investment Life Holding Co.

        246,765   
39,387   

Assured Guaranty Ltd.

        936,623   
51,879   

CNO Financial Group, Inc.

        902,695   
5,600   

Endurance Specialty Holdings Ltd.

        346,808   
52,899   

Greenlight Capital Re Ltd. Class A*

        1,027,299   
7,625   

Heritage Insurance Holdings, Inc.

        151,127   
23,500   

Maiden Holdings Ltd.

        300,800   
31,263   

Universal Insurance Holdings, Inc.

        585,869   
3,700   

Validus Holdings Ltd.

        163,688   
        

 

 

 
           5,376,647   
        

 

 

 
  

Materials - 4.1%

     
2,255   

AEP Industries, Inc.

        190,863   
7,888   

Berry Plastics Group, Inc.*

        245,317   
49,403   

Chemtura Corp.*

        1,296,335   
7,050   

Clearwater Paper Corp.*

        276,078   
41,210   

Domtar Corp.

        1,329,023   
7,530   

Innospec, Inc.

        375,371   
5,704   

Kaiser Aluminum Corp.

        443,429   
9,684   

Koppers Holdings, Inc.*

        163,950   
16,800   

Mercer International, Inc.

        123,480   
47,161   

Rayonier Advanced Materials, Inc.

        330,127   
15,327   

Reliance Steel & Aluminum Co.

        872,719   
19,200   

Resolute Forest Products, Inc.*

        108,288   
37,658   

Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A

        506,500   
4,751   

Schweitzer-Mauduit International, Inc.

        199,542   
5,376   

Stepan Co.

        241,705   
15,648   

Worthington Industries, Inc.

        478,672   
        

 

 

 
           7,181,399   
        

 

 

 
  

Media - 1.2%

     
10,930   

Gray Television, Inc.*

        143,730   
90,015   

MSG Networks, Inc. Class A*

        1,574,362   
24,310   

World Wrestling Entertainment, Inc. Class A

        435,149   
        

 

 

 
           2,153,241   
        

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 9.9%

     
3,604   

Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A*

        459,906   
23,431   

BioSpecifics Technologies Corp.*

        894,596   
17,546   

Cambrex Corp.*

        607,794   


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

69,094   

Cytokinetics, Inc.*

      $ 532,024   
7,525   

Eagle Pharmaceuticals, Inc.*

        541,048   
46,889   

Emergent Biosolutions, Inc.*

        1,716,137   
84,725   

Geron Corp.*

        258,411   
21,143   

Halozyme Therapeutics, Inc.*

        186,058   
21,462   

ImmunoGen, Inc.*

        182,212   
11,428   

INC Research Holdings, Inc. Class A*

        481,462   
6,644   

Insys Therapeutics, Inc.*

        115,273   
7,370   

Kite Pharma, Inc.*

        350,001   
4,640   

Lannett Co., Inc.*

        118,366   
9,240   

Luminex Corp.*

        177,316   
51,257   

Myriad Genetics, Inc.*

        1,997,485   
78,717   

Orexigen Therapeutics, Inc.*

        144,052   
32,673   

PAREXEL International Corp.*

        2,089,765   
319,733   

PDL Biopharma, Inc.

        1,003,962   
9,000   

Pfenex, Inc.*

        79,830   
19,480   

PRA Health Sciences, Inc.*

        839,198   
26,970   

Prestige Brands Holdings, Inc.*

        1,258,960   
10,072   

Prothena Corp. plc*

        392,304   
43,493   

Sciclone Pharmaceuticals, Inc.*

        347,509   
111,355   

Spectrum Pharmaceuticals, Inc.*

        552,321   
37,373   

Sucampo Pharmaceuticals, Inc. Class A*

        472,769   
75,466   

Supernus Pharmaceuticals, Inc.*

        855,785   
124,374   

ZIOPHARM Oncology, Inc.*

        618,139   
        

 

 

 
                   17,272,683   
        

 

 

 
  

Real Estate - 11.9%

     
33,386   

AG Mortgage Investment Trust, Inc. REIT

        391,618   
12,596   

Altisource Residential Corp. REIT

        125,330   
61,188   

American Capital Mortgage Investment Corp. REIT

        797,280   
47,074   

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. REIT

        748,477   
24,761   

ARMOUR Residential, Inc. REIT

        482,592   
137,083   

Brandywine Realty Trust REIT

        1,758,775   
117,090   

Capstead Mortgage Corp. REIT

        1,093,621   
108,077   

CBL & Associates Properties, Inc. REIT

        1,161,828   
12,417   

Colony Capital, Inc. Class A, REIT

        213,945   
48,168   

Colony Starwood Homes REIT

        1,036,575   
58,184   

CYS Investments, Inc. REIT

        400,888   
11,500   

Franklin Street Properties Corp. REIT

        112,240   
32,800   

Gramercy Property Trust REIT

        239,768   
90,844   

Hatteras Financial Corp. REIT

        1,113,747   
9,900   

Hospitality Properties Trust REIT

        233,541   
64,683   

Invesco Mortgage Capital, Inc. REIT

        732,211   
20,559   

Ladder Capital Corp. REIT

        226,149   
90,581   

Mack-Cali Realty Corp. REIT

        1,883,179   
7,479   

Marcus & Millichap, Inc. REIT*

        176,803   
125,351   

MFA Financial, Inc. REIT

        795,979   
27,933   

New Residential Investment Corp. REIT

        318,157   
67,065   

New York Mortgage Trust, Inc. REIT

        324,595   
75,333   

PennyMac Mortgage Investment Trust REIT

        1,020,762   
35,858   

Piedmont Office Realty Trust, Inc. Class A, REIT

        663,731   
9,200   

Ramco-Gershenson Properties Trust REIT

        157,228   
28,139   

Redwood Trust, Inc. REIT

        303,057   
15,861   

Resource Capital Corp. REIT

        165,272   
44,862   

Rouse Properties, Inc. REIT

        785,085   
43,041   

Select Income REIT

        813,475   
155,369   

Two Harbors Investment Corp. REIT

        1,180,804   
29,307   

Western Asset Mortgage Capital Corp. REIT

        287,502   
118,431   

WP Glimcher, Inc. REIT

        1,075,353   
        

 

 

 
           20,819,567   
        

 

 

 
  

Retailing - 6.0%

     
85,317   

American Eagle Outfitters, Inc.

        1,249,041   
7,796   

Big Lots, Inc.

        302,329   
8,000   

Buckle, Inc.

        227,360   
8,289   

Cato Corp. Class A

        334,295   
18,951   

Chico’s FAS, Inc.

        196,901   


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

1,945   

Dillard’s, Inc. Class A

      $ 136,947   
62,280   

Express, Inc.*

        1,056,269   
76,628   

Francescas Holding Corp.*

        1,396,928   
5,295   

Hibbett Sports, Inc.*

        170,287   
167,221   

JC Penney Co., Inc.*

        1,214,024   
16,302   

Nutrisystem, Inc.

        322,943   
15,886   

Outerwall, Inc.

        536,947   
14,300   

Overstock.com, Inc.*

        169,598   
10,633   

PetMed Express, Inc.

        191,607   
106,938   

Pier 1 Imports, Inc.

        429,891   
58,989   

Select Comfort Corp.*

        1,242,308   
56,871   

Tile Shop Holdings, Inc.*

        859,321   
9,931   

Wayfair, Inc. Class A*

        448,881   
        

 

 

 
                   10,485,877   
        

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 3.2%

     
53,520   

Integrated Device Technology, Inc.*

        1,363,690   
46,502   

NeoPhotonics Corp.*

        417,123   
106,646   

Photronics, Inc.*

        1,273,353   
61,631   

Teradyne, Inc.

        1,197,490   
45,368   

Tessera Technologies, Inc.

        1,307,506   
        

 

 

 
           5,559,162   
        

 

 

 
  

Software & Services - 8.6%

     
12,510   

Aspen Technology, Inc.*

        405,824   
14,500   

Convergys Corp.

        354,380   
30,652   

CSG Systems International, Inc.

        1,070,981   
1,463   

DST Systems, Inc.

        154,215   
9,754   

Ellie Mae, Inc.*

        681,122   
40,673   

Fleetmatics Group plc*

        1,765,615   
40,485   

Gigamon, Inc.*

        1,058,683   
3,124   

Global Sources Ltd.*

        24,180   
25,108   

Imperva, Inc.*

        1,294,568   
24,325   

Liquidity Services, Inc.*

        158,356   
5,539   

LogMeIn, Inc.*

        289,357   
16,518   

Luxoft Holding, Inc.*

        1,240,171   
21,348   

Manhattan Associates, Inc.*

        1,230,712   
22,908   

Mentor Graphics Corp.

        398,141   
22,795   

NeuStar, Inc. Class A*

        560,301   
3,359   

Paycom Software, Inc.*

        101,274   
14,788   

Proofpoint, Inc.*

        744,724   
11,452   

Stamps.com, Inc.*

        1,074,427   
9,002   

Sykes Enterprises, Inc.*

        265,019   
5,901   

Verint Systems, Inc.*

        216,036   
53,650   

Web.com Group, Inc.*

        1,010,229   
44,934   

Wix.com Ltd.*

        917,552   
        

 

 

 
           15,015,867   
        

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 4.6%

     
11,058   

Alliance Fiber Optic Products, Inc.*

        158,903   
26,532   

Avnet, Inc.

        1,059,157   
6,496   

Benchmark Electronics, Inc.*

        136,416   
47,497   

Brocade Communications Systems, Inc.

        379,026   
4,895   

DTS, Inc.*

        109,061   
163,134   

Extreme Networks, Inc.*

        450,250   
13,816   

Insight Enterprises, Inc.*

        326,472   
26,307   

Ixia*

        251,758   
20,385   

NETGEAR, Inc.*

        761,787   
58,998   

Sanmina Corp.*

        1,105,623   
15,549   

SYNNEX Corp.

        1,305,339   
16,103   

Tech Data Corp.*

        1,004,827   
32,635   

Ubiquiti Networks, Inc.*

        966,322   
        

 

 

 
           8,014,941   
        

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.9%

     
42,009   

Inteliquent, Inc.

        721,715   
32,801   

Telephone & Data Systems, Inc.

        760,655   


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

25,897     

Vonage Holdings Corp.*

      $ 132,851   
          

 

 

 
             1,615,221   
          

 

 

 
    

Transportation - 1.2%

     
2,515     

Allegiant Travel Co.

        403,582   
41,460     

Hawaiian Holdings, Inc.*

        1,459,807   
5,900     

Werner Enterprises, Inc.

        142,485   
          

 

 

 
             2,005,874   
          

 

 

 
    

Utilities - 1.5%

     
26,622     

Atlantic Power Corp.

        49,783   
13,550     

El Paso Electric Co.

        554,601   
19,500     

Great Plains Energy, Inc.

        543,660   
13,640     

New Jersey Resources Corp.

        480,401   
15,349     

ONE Gas, Inc.

        868,139   
3,594     

Westar Energy, Inc.

        156,555   
          

 

 

 
             2,653,139   
          

 

 

 
    

Total Common Stocks
(cost $191,387,093)

        173,663,878   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $191,387,093)

        173,663,878   
          

 

 

 

Short-Term Investments - 0.7%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 0.7%

     
1,164,645     

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

        1,164,645   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $1,164,645)

        1,164,645   
          

 

 

 
    

Total Investments
(cost $192,551,738)^

     100.0%       $ 174,828,523   
    

Other Assets and Liabilities

     0.0%         71,843   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $     174,900,366   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 3,378,337   

Unrealized Depreciation

     (21,101,552
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $       (17,723,215
  

 

 

 

 

* Non-income producing.

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)     
Other Abbreviations:     
ADR   

American Depositary Receipt

  
REIT   

Real Estate Investment Trust

  


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

      Percentage of Net
    Assets
 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    16.3 %     

Consumer Staples

    3.8         

Energy

    2.6         

Financials

    25.3         

Health Care

    14.8         

Industrials

    13.6         

Information Technology

    16.4         

Materials

    4.1         

Telecommunication Services

    0.9         

Utilities

    1.5         
 

 

 

 

Total

    99.3 %     
 

 

 

 

Short-Term Investments

    0.7         

Other Assets & Liabilities

    0.0         
 

 

 

 

Total

    100.0 %     
 

 

 

 
A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.  


 

  Hartford Small Cap Core Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 1,994,516       $ 1,994,516       $       $   

Banks

     12,873,168         12,873,168                   

Capital Goods

     11,797,067         11,797,067                   

Commercial & Professional Services

     9,889,917         9,889,917                   

Consumer Durables & Apparel

     5,996,591         5,996,591                   

Consumer Services

     8,106,594         8,106,594                   

Diversified Financials

     5,098,982         5,098,982                   

Energy

     4,620,615         4,620,615                   

Food & Staples Retailing

     384,878         384,878                   

Food, Beverage & Tobacco

     5,373,633         5,373,633                   

Health Care Equipment & Services

     8,535,186         8,535,186                   

Household & Personal Products

     839,113         839,113                   

Insurance

     5,376,647         5,376,647                   

Materials

     7,181,399         7,181,399                   

Media

     2,153,241         2,153,241                   

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     17,272,683         17,272,683                   

Real Estate

     20,819,567         20,819,567                   

Retailing

     10,485,877         10,485,877                   

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     5,559,162         5,559,162                   

Software & Services

     15,015,867         15,015,867                   

Technology Hardware & Equipment

     8,014,941         8,014,941                   

Telecommunication Services

     1,615,221         1,615,221                   

Transportation

     2,005,874         2,005,874                   

Utilities

     2,653,139         2,653,139                   

Short-Term Investments

     1,164,645         1,164,645                   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Total

 

   $

 

      174,828,523

 

  

 

   $

 

      174,828,523

 

  

 

   $

 

                    —

 

  

 

   $

 

                    —

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Common Stocks - 91.0%

  
  

Automobiles & Components - 0.0%

  
7,419   

Tenneco, Inc.*

   $ 283,480   
     

 

 

 
  

Banks - 4.0%

  
441,502   

Associated Banc-Corp

     7,748,360   
147,638   

EverBank Financial Corp.

     2,077,267   
5,129   

FCB Financial Holdings, Inc. Class A*

     172,437   
11,603   

First Merchants Corp.

     265,245   
4,058   

Flushing Financial Corp.

     89,276   
6,080   

Great Western Bancorp, Inc.

     158,810   
18,165   

MGIC Investment Corp.*

     120,252   
157,893   

PrivateBancorp, Inc.

     5,941,514   
4,434   

Sandy Spring Bancorp, Inc.

     117,944   
229,219   

Sterling Bancorp

     3,601,030   
295,755   

United Community Banks, Inc./GA

     5,341,335   
     

 

 

 
        25,633,470   
     

 

 

 
  

Capital Goods - 7.0%

  
9,276   

AAON, Inc.

     199,712   
345,451   

Advanced Drainage Systems, Inc.

     7,800,284   
211,195   

Altra Industrial Motion Corp.

     4,743,440   
77,067   

Astronics Corp.*

     2,484,640   
4,949   

AZZ, Inc.

     254,774   
2,923   

DigitalGlobe, Inc.*

     38,291   
2,207   

Esterline Technologies Corp.*

     173,713   
207,330   

Generac Holdings, Inc.*

     5,892,319   
6,734   

Heico Corp. Class A

     312,458   
2,533   

Lennox International, Inc.

     303,504   
170,940   

Masonite International Corp.*

     9,488,879   
88,852   

Middleby Corp.*

     8,028,667   
2,639   

Teledyne Technologies, Inc.*

     214,419   
4,141   

Toro Co.

     308,587   
4,451   

Triumph Group, Inc.

     113,500   
100,410   

Watts Water Technologies, Inc. Class A

     4,947,201   
     

 

 

 
        45,304,388   
     

 

 

 
  

Commercial & Professional Services - 3.0%

  
244,972   

Advisory Board Co.*

     11,212,368   
4,480   

Deluxe Corp.

     250,432   
7,692   

Exponent, Inc.

     394,677   
6,411   

GP Strategies Corp.*

     155,082   
7,338   

On Assignment, Inc.*

     283,614   
75,034   

TriNet Group, Inc.*

     1,110,503   
126,163   

WageWorks, Inc.*

     5,644,533   
     

 

 

 
                19,051,209   
     

 

 

 
  

Consumer Durables & Apparel - 3.2%

  
99,476   

G-III Apparel Group Ltd.*

     4,910,135   
15,786   

Kate Spade & Co.*

     281,149   
3,460   

Oxford Industries, Inc.

     241,716   
1,262,370   

Samsonite International S.A.

     3,272,146   
346,968   

Steven Madden Ltd.*

     11,203,597   
6,443   

Taylor Morrison Home Corp. Class A*

     77,638   
6,294   

TopBuild Corp.*

     168,553   
14,319   

Vince Holding Corp.*

     74,029   
5,728   

Vista Outdoor, Inc.*

     276,147   
     

 

 

 
        20,505,110   
     

 

 

 
  

Consumer Services - 8.0%

  
19,994   

Bloomin’ Brands, Inc.

     353,094   
4,230   

Brinker International, Inc.

     210,400   
367,842   

ClubCorp Holdings, Inc.

     4,403,069   
13,945   

Del Frisco’s Restaurant Group, Inc.*

     220,889   
548,471   

Diamond Resorts International, Inc.*

     10,102,836   
4,660   

Dunkin’ Brands Group, Inc.

     183,418   
112,071   

Jack in the Box, Inc.

     8,701,192   


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

19,942   

La Quinta Holdings, Inc.*

   $ 226,142   
4,678   

Marriott Vacations Worldwide Corp.

     231,046   
82,570   

Panera Bread Co. Class A*

     16,018,580   
292,115   

Texas Roadhouse, Inc.

     10,758,596   
7,978   

Wingstop, Inc.*

     193,546   
     

 

 

 
                51,602,808   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 2.4%

  
4,625   

Evercore Partners, Inc. Class A

     208,911   
81,448   

HFF, Inc. Class A*

     2,326,969   
68,324   

MarketAxess Holdings, Inc.

     7,941,299   
412,474   

WisdomTree Investments, Inc.

     4,949,688   
     

 

 

 
        15,426,867   
     

 

 

 
  

Energy - 2.3%

  
80,880   

Diamondback Energy, Inc.*

     6,110,484   
437,050   

QEP Resources, Inc.

     5,602,981   
134,451   

RSP Permian, Inc.*

     3,166,321   
     

 

 

 
        14,879,786   
     

 

 

 
  

Food & Staples Retailing - 0.2%

  
4,280   

Casey’s General Stores, Inc.

     516,767   
11,451   

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.*

     206,233   
3,615   

PriceSmart, Inc.

     276,764   
     

 

 

 
        999,764   
     

 

 

 
  

Food, Beverage & Tobacco - 1.5%

  
1,098,634   

Greencore Group plc

     6,102,880   
305,178   

Nomad Foods Ltd.*

     2,670,307   
4,689   

Post Holdings, Inc.*

     274,307   
4,917   

TreeHouse Foods, Inc.*

     390,213   
     

 

 

 
        9,437,707   
     

 

 

 
  

Health Care Equipment & Services - 8.3%

  
149,136   

Acadia Healthcare Co., Inc.*

     9,101,770   
5,751   

Anika Therapeutics, Inc.*

     216,353   
675   

Atrion Corp.

     253,476   
5,817   

Cynosure, Inc. Class A*

     210,575   
85,378   

DexCom, Inc.*

     6,085,744   
217,046   

Endologix, Inc.*

     1,547,538   
293,582   

Envision Healthcare Holdings, Inc.*

     6,488,162   
15,165   

Globus Medical, Inc. Class A*

     378,367   
9,023   

HealthSouth Corp.

     322,933   
1,826   

HeartWare International, Inc.*

     73,296   
2,648   

ICU Medical, Inc.*

     254,870   
345,376   

Insulet Corp.*

     11,459,576   
82,207   

LifePoint Health, Inc.*

     5,737,227   
3,224   

LivaNova plc*

     180,479   
8,565   

Omnicell, Inc.*

     239,734   
5,904   

Team Health Holdings, Inc.*

     241,296   
4,828   

U.S. Physical Therapy, Inc.

     246,952   
8,842   

Vascular Solutions, Inc.*

     241,917   
410,851   

Veeva Systems, Inc. Class A*

     9,901,509   
4,366   

WellCare Health Plans, Inc.*

     331,729   
     

 

 

 
        53,513,503   
     

 

 

 
  

Insurance - 2.3%

  
5,808   

AMERISAFE, Inc.

     296,266   
77,353   

Assurant, Inc.

     6,289,572   
239,994   

First American Financial Corp.

     8,248,594   
6,935   

James River Group Holdings Ltd.

     235,235   
     

 

 

 
        15,069,667   
     

 

 

 
  

Materials - 4.5%

  
8,466   

Boise Cascade Co.*

     174,908   
412,933   

Graphic Packaging Holding Co.

     4,690,919   
707,587   

Headwaters, Inc.*

     11,300,164   
439,505   

KapStone Paper & Packaging Corp.

     6,495,884   
23,268   

OMNOVA Solutions, Inc.*

     122,157   


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

769,963   

Platform Specialty Products Corp.*

   $ 5,874,818   
9,107   

PolyOne Corp.

     246,435   
4,894   

Silgan Holdings, Inc.

     258,746   
     

 

 

 
                29,164,031   
     

 

 

 
  

Media - 1.2%

  
258,854   

IMAX Corp.*

     8,040,005   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 9.3%

  
14,229   

Achillion Pharmaceuticals, Inc.*

     96,188   
4,693   

Acorda Therapeutics, Inc.*

     172,796   
169,328   

Aerie Pharmaceuticals, Inc.*

     2,800,685   
53,643   

Agios Pharmaceuticals, Inc.*

     2,264,808   
6,593   

Alder Biopharmaceuticals, Inc.*

     159,419   
12,800   

Amicus Therapeutics, Inc.*

     77,312   
85,591   

Anacor Pharmaceuticals, Inc.*

     6,430,452   
15,066   

Aratana Therapeutics, Inc.*

     50,772   
414,498   

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.*

     2,889,051   
23,154   

BioDelivery Sciences International, Inc.*

     93,774   
130,197   

Cepheid*

     3,834,302   
165,847   

Five Prime Therapeutics, Inc.*

     5,962,200   
150,380   

Flexion Therapeutics, Inc.*

     2,327,882   
106,525   

Galapagos N.V. ADR*

     5,211,203   
5,189   

Global Blood Therapeutics, Inc.*

     98,228   
7,897   

GlycoMimetics, Inc.*

     37,195   
228,026   

Intersect ENT, Inc.*

     4,065,704   
216,881   

Ironwood Pharmaceuticals, Inc.*

     2,001,812   
6,588   

Medicines Co.*

     227,681   
5,571   

Neurocrine Biosciences, Inc.*

     237,046   
618,949   

Novavax, Inc.*

     3,187,587   
4,012   

Ophthotech Corp.*

     217,410   
141,735   

Otonomy, Inc.*

     2,114,686   
5,119   

PAREXEL International Corp.*

     327,411   
89,839   

Portola Pharmaceuticals, Inc.*

     2,967,382   
122,281   

PTC Therapeutics, Inc.*

     2,912,733   
108,672   

Relypsa, Inc.*

     2,047,381   
102,220   

TESARO, Inc.*

     3,530,679   
68,482   

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.*

     3,845,264   
15,339   

XenoPort, Inc.*

     76,235   
     

 

 

 
        60,265,278   
     

 

 

 
  

Real Estate - 2.3%

  
5,508   

Coresite Realty Corp. REIT

     353,283   
341,499   

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. REIT

     6,129,907   
409,740   

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. REIT

     8,309,527   
15,889   

Sunstone Hotel Investors, Inc. REIT

     188,762   
     

 

 

 
        14,981,479   
     

 

 

 
  

Retailing - 4.0%

  
3,136,600   

Allstar Co.*(1)(2)(3)

     3,401,329   
9,005   

Burlington Stores, Inc.*

     483,839   
3,100   

Core-Mark Holding Co., Inc.

     251,999   
172,733   

Dick’s Sporting Goods, Inc.

     6,750,406   
10,986   

DSW, Inc. Class A

     263,774   
212,609   

Five Below, Inc.*

     7,490,215   
68,948   

HSN, Inc.

     3,244,693   
8,702   

Party City Holdco, Inc.*

     83,800   
65,552   

Tory Burch LLC*(1)(2)(3)

     3,732,529   
     

 

 

 
        25,702,584   
     

 

 

 
  

Semiconductors & Semiconductor Equipment - 4.5%

  
260,453   

Entegris, Inc.*

     3,036,882   
78,328   

First Solar, Inc.*

     5,378,001   
11,482   

Integrated Device Technology, Inc.*

     292,561   
61,415   

M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc.*

     2,364,478   
263,602   

Mellanox Technologies Ltd.*

     11,980,711   
7,212   

MKS Instruments, Inc.

     255,593   
5,874   

SunEdison Semiconductor Ltd.*

     36,419   


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

228,378   

SunPower Corp.*

   $ 5,809,936   
     

 

 

 
        29,154,581   
     

 

 

 
  

Software & Services - 18.0%

  
113,768   

Apigee Corp.*

     878,289   
3,001   

Aspen Technology, Inc.*

     97,352   
153,491   

Atlassian Corp. plc Class A*

     3,188,008   
4,118   

Bottomline Technologies de, Inc.*

     118,681   
2,148   

CACI International, Inc. Class A*

     178,434   
11,467   

Cardtronics, Inc.*

     353,298   
4,370   

Cass Information Systems, Inc.

     222,433   
139,225   

comScore, Inc.*

     5,364,339   
76,851   

CoStar Group, Inc.*

     13,477,360   
25,887   

Demandware, Inc.*

     1,098,385   
10,182   

Envestnet, Inc.*

     238,768   
61,896   

EPAM Systems, Inc.*

     4,636,010   
14,708   

Everyday Health, Inc.*

     67,657   
7,634   

Exlservice Holdings, Inc.*

     333,300   
105,709   

Fair Isaac Corp.

             10,102,609   
19,214   

Five9, Inc.*

     160,053   
5,874   

Fleetmatics Group plc*

     254,990   
128,419   

Guidewire Software, Inc.*

     7,068,182   
67,282   

Heartland Payment Systems, Inc.

     6,195,327   
73,737   

HubSpot, Inc.*

     2,992,985   
4,565   

j2 Global, Inc.

     331,008   
4,293   

Manhattan Associates, Inc.*

     247,491   
4,308   

Marketo, Inc.*

     81,895   
125,404   

MAXIMUS, Inc.

     6,692,811   
5,921   

Paycom Software, Inc.*

     178,518   
5,462   

PTC, Inc.*

     161,730   
3,789   

Q2 Holdings, Inc.*

     82,070   
79,436   

Tableau Software, Inc. Class A*

     6,373,945   
667,714   

Telogis, Inc.*(1)(2)(3)

     1,075,020   
6,282   

Textura Corp.*

     99,193   
60,652   

Tyler Technologies, Inc.*

     9,526,003   
26,269   

Ultimate Software Group, Inc.*

     4,613,624   
49,321   

Verint Systems, Inc.*

     1,805,642   
116,311   

Virtusa Corp.*

     5,201,428   
4,655   

WebMD Health Corp.*

     237,917   
79,198   

WEX, Inc.*

     5,750,567   
298,337   

WNS Holdings Ltd. ADR*

     8,559,289   
214,799   

Zendesk, Inc.*

     4,727,726   
50,524   

Zillow Group, Inc. Class A*

     1,094,855   
114,481   

Zillow Group, Inc. Class C*

     2,346,861   
     

 

 

 
        116,214,053   
     

 

 

 
  

Technology Hardware & Equipment - 1.9%

  
77,338   

Arista Networks, Inc.*

     4,642,600   
5,053   

CDW Corp. of Delaware

     194,288   
7,934   

Ciena Corp.*

     140,987   
39,253   

Coherent, Inc.*

     3,033,079   
2,342   

ePlus, Inc.*

     221,811   
2,888   

FEI Co.

     209,236   
8,527   

NetScout Systems, Inc.*

     183,757   
142,730   

Pure Storage, Inc. Class A*

     1,856,917   
122,994   

Pure Storage, Inc. Class B*(1)(2)(3)

     1,541,480   
2,902   

Rogers Corp.*

     137,758   
     

 

 

 
        12,161,913   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.0%

  
20,852   

Vonage Holdings Corp.*

     106,971   
     

 

 

 
  

Transportation - 3.1%

  
8,897   

Celadon Group, Inc.

     70,642   
388,579   

Knight Transportation, Inc.

     9,508,528   
178,203   

Landstar System, Inc.

     10,230,634   


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

5,955   

Marten Transport Ltd.

   $ 99,925   
     

 

 

 
        19,909,729   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $652,094,274)

           587,408,383   
     

 

 

 

Exchange Traded Funds - 1.3%

  
  

Other Investment Pools & Funds - 1.3%

  
67,954   

iShares Russell 2000 Growth ETF

     8,461,632   
     

 

 

 
  

Total Exchange Traded Funds
(cost $9,426,846)

     8,461,632   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 3.2%

  

  

Consumer Services - 0.2%

  
177,795   

DraftKings, Inc. Series D*(1)(2)(3)

     556,498   
160,456   

DraftKings, Inc. Series D-1*(1)(2)(3)

     649,847   
     

 

 

 
        1,206,345   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences - 0.1%

  
92,973   

Sancilio & Co., Inc.*(1)(2)(3)

     621,059   
     

 

 

 
  

Retailing - 0.3%

  
47,489   

Honest Co.*(1)(2)(3)

     2,166,448   
     

 

 

 
  

Software & Services - 2.4%

  
106,123   

Cloudera, Inc.*(1)(2)(3)

     2,223,277   
263,189   

MarkLogic Corp. Series F*(1)(2)(3)

     3,050,361   
129,162   

Nutanix, Inc.*(1)(2)(3)

     1,648,107   
909,316   

Telogis, Inc.*(1)(2)(3)

     4,000,990   
98,033   

Veracode, Inc.*(1)(2)(3)

     2,084,182   
658,164   

Zuora, Inc. Series F*(1)(2)(3)

     2,244,339   
     

 

 

 
        15,251,256   
     

 

 

 
  

Telecommunication Services - 0.2%

  
4,044   

DocuSign, Inc. Series B*(1)(2)(3)

     61,266   
1,211   

DocuSign, Inc. Series B-1*(1)(2)(3)

     18,347   
2,906   

DocuSign, Inc. Series D*(1)(2)(3)

     44,026   
75,160   

DocuSign, Inc. Series E*(1)(2)(3)

     1,138,674   
14,065   

DocuSign, Inc. Series F*(1)(2)(3)

     213,085   
     

 

 

 
        1,475,398   
     

 

 

 
  

Total Preferred Stocks
(cost $18,718,928)

     20,720,506   
     

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $680,240,048)

     616,590,521   
     

 

 

 

Short-Term Investments - 4.5%

  

  

Other Investment Pools & Funds - 4.5%

  
29,243,616   

Federated Prime Obligations Fund

     29,243,616   
     

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $29,243,616)

     29,243,616   
     

 

 

 


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Investments
(cost $709,483,664)^

     100.0%       $ 645,834,137   
  

Other Assets and Liabilities

     0.0%         (215,272
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $     645,618,865   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

Prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for factors occurring after the close of certain foreign markets but before the close of the New York Stock Exchange.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Other than the industry classifications “Other Investment Pools & Funds,” equity industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 35,749,935   

Unrealized Depreciation

     (99,399,462
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $      (63,649,527
  

 

 

 

 

* Non-income producing.
(1) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $30,470,864, which represents 4.7% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(2) The following securities are considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

   

Period

Acquired

   Shares/ Par              Security    Cost    

 

 
 

08/2011

     3,136,600       Allstar Co.    $ 1,364,479     
 

02/2014

     106,123       Cloudera, Inc. Preferred      1,545,151     
 

02/2014

     4,044       DocuSign, Inc. Series B Preferred      53,107     
 

02/2014

     1,211       DocuSign, Inc. Series B-1 Preferred      15,903     
 

02/2014

     2,906       DocuSign, Inc. Series D Preferred      38,163     
 

02/2014

     75,160       DocuSign, Inc. Series E Preferred      987,031     
 

04/2015

     14,065       DocuSign, Inc. Series F Preferred      268,545     
 

07/2015

     177,795       DraftKings, Inc. Series D Preferred      957,589     
 

07/2015

     160,456       DraftKings, Inc. Series D-1 Preferred      1,229,961     
 

08/2015

     47,489       Honest Co. Preferred      2,172,859     
 

04/2015

     263,189       MarkLogic Corp. Series F Preferred      3,056,730     
 

08/2014

     129,162       Nutanix, Inc. Preferred      1,730,319     
 

04/2014

     122,994       Pure Storage, Inc. Class B      1,934,191     
 

05/2014

     92,973       Sancilio & Co., Inc. Preferred      351,154     
 

09/2013

     667,714       Telogis, Inc.      1,322,808     
 

09/2013

     909,316       Telogis, Inc. Preferred      2,001,586     
 

11/2013

     65,552       Tory Burch LLC      5,137,734     
 

08/2014

     98,033       Veracode, Inc. Preferred      1,810,268     
 

01/2015

     658,164       Zuora, Inc. Series F Preferred      2,500,562     
          

 

 

 
           $       28,478,140     
          

 

 

 

  At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $30,470,864, which represents 4.7% of total net assets.


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(3) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $30,470,864, which represents 4.7% of total net assets.

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)     

 

Other Abbreviations:

    
ADR   

American Depositary Receipt

  
ETF   

Exchange Traded Fund

  
REIT   

Real Estate Investment Trust

  


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Diversification by Sector

as of January 31, 2016

 

Sector

      Percentage of Net
    Assets
 

Equity Securities

 

Consumer Discretionary

    16.2 %     

Consumer Staples

    1.7         

Energy

    2.3         

Financials

    12.3         

Health Care

    17.7         

Industrials

    13.6         

Information Technology

    27.2         

Materials

    4.5         
 

 

 

 

Total

    95.5 %     
 

 

 

 

Short-Term Investments

    4.5         

Other Assets & Liabilities

    0.0         
 

 

 

 

Total

    100.0 %     
 

 

 

 
A sector may be comprised of several industries. For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system and these sector classifications are used for financial reporting purposes.  


 

  The Hartford Small Company Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Common Stocks

           

Automobiles & Components

   $ 283,480        $ 283,480        $ —        $ —    

Banks

     25,633,470          25,633,470          —          —    

Capital Goods

     45,304,388          45,304,388          —          —    

Commercial & Professional Services

     19,051,209          19,051,209          —          —    

Consumer Durables & Apparel

     20,505,110          17,232,964          3,272,146          —    

Consumer Services

     51,602,808          51,602,808          —          —    

Diversified Financials

     15,426,867          15,426,867          —          —    

Energy

     14,879,786          14,879,786          —          —    

Food & Staples Retailing

     999,764          999,764          —          —    

Food, Beverage & Tobacco

     9,437,707          3,334,827          6,102,880          —    

Health Care Equipment & Services

     53,513,503          53,513,503          —          —    

Insurance

     15,069,667          15,069,667          —          —    

Materials

     29,164,031          29,164,031          —          —    

Media

     8,040,005          8,040,005          —          —    

Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

     60,265,278          60,265,278          —          —    

Real Estate

     14,981,479          14,981,479          —          —    

Retailing

     25,702,584          18,568,726          —          7,133,858    

Semiconductors & Semiconductor Equipment

     29,154,581          29,154,581          —          —    

Software & Services

     116,214,053          115,139,033          —          1,075,020    

Technology Hardware & Equipment

     12,161,913          10,620,433          —          1,541,480    

Telecommunication Services

     106,971          106,971          —          —    

Transportation

     19,909,729          19,909,729          —          —    

Exchange Traded Funds

     8,461,632          8,461,632          —          —    

Preferred Stocks

     20,720,506          —          —          20,720,506    

Short-Term Investments

     29,243,616          29,243,616          —          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $     645,834,137        $     605,988,247        $       9,375,026        $     30,470,864    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, investments valued at $3,272,146 were transferred from Level 1 to Level 2, and there were no transfers from Level 2 to Level 1. Investments are transferred between Level 1 and Level 2 for a variety of reasons including, but not limited to:

 

a) Foreign equities for which a fair value price is more representative of exit value than the local market close (transfer into Level 2). Foreign equities for which the local market close is more representative of exit value (transfer into Level 1).  

 

b) Equity investments with no observable trading but a bid or mean price is used (transfer into Level 2). Equity investments using observable quoted prices in an active market (transfer into Level 1).  

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks          Preferred Stocks            Total     

 

 

Beginning balance

    $ 6,554,251         26,038,256       $ 32,592,507    

Purchases

     1,934,191         -             1,934,191    

Sales

     -             (1,934,191      (1,934,191)   

Accrued discounts/(premiums)

     -             -             -        

Total realized gain/(loss)

     -             -             -        

Net change in unrealized appreciation/depreciation

     1,261,916         (3,383,559      (2,121,643)   

Transfers into Level 3 (1)

     -             -             -       

Transfers out of Level 3 (1)

     -             -             -        

 

 

Ending balance

    $               9,750,358       $             20,720,506       $             30,470,864    
  

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(2,076,582).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

 

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 15.2%

  
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 1.1%

  
  

CIFC Funding 2012-II Ltd.

  
  $        750,000   

3.15%, 12/05/2024(1)(2)

   $ 727,950   
250,000   

6.20%, 12/05/2024(1)(2)

     208,800   
1,155,000   

First Franklin Mortgage Loan Trust
0.67%, 04/25/2036(1)

     721,803   
2,005,698   

GSAMP Trust
0.52%, 01/25/2037(1)

     1,161,320   
869,000   

Sound Point CLO Ltd.
5.22%, 07/15/2025(1)(2)

     651,316   
894,058   

SpringCastle America Funding LLC
2.70%, 05/25/2023(2)

     893,705   
     

 

 

 
        4,364,894   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 1.6%

  
  

GSAA Home Equity Trust

  
1,252,162   

0.50%, 12/25/2046(1)

     630,601   
1,814,411   

0.51%, 02/25/2037(1)

     947,465   
524,565   

0.53%, 03/25/2037(1)

     269,724   
651,035   

0.60%, 03/25/2047(1)

     322,780   
1,498,567   

0.61%, 11/25/2036(1)

     765,523   
1,308,837   

0.66%, 04/25/2047(1)

     813,564   
595,926   

5.88%, 09/25/2036(3)

     322,635   
143,629   

Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I Inc. Trust
0.58%, 06/25/2036(1)

     126,058   
2,871,284   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
0.60%, 11/25/2036(1)

     1,270,689   
86,743   

Renaissance Home Equity Loan Trust
5.91%, 04/25/2037(3)

     45,807   
  

Soundview Home Loan Trust

  
1,565,937   

0.67%, 07/25/2036(1)

     922,295   
280,000   

0.68%, 11/25/2036(1)

     188,438   
     

 

 

 
                  6,625,579   
     

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 2.2%

  
325,000   

Banc of America Commercial Mortgage Trust
3.26%, 09/15/2048(2)

     176,657   
180,000   

Citigroup Commercial Mortgage Trust
4.56%, 03/10/2047(1)(2)

     132,465   
330,000   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
4.75%, 10/15/2045(1)(2)

     266,689   
105,000   

Commercial Mortgage Trust
4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     88,612   
1,795,000   

GS Mortgage Securities Corp. II
5.02%, 11/10/2045(1)(2)

     1,622,974   
  

GS Mortgage Securities Trust

  
270,000   

3.58%, 06/10/2047(2)

     179,737   
465,167   

3.67%, 04/10/2047(2)

     338,990   
1,264,867   

Hilton USA Trust
4.18%, 11/05/2030(1)(2)

     1,256,230   
485,000   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
4.57%, 12/15/2047(1)(2)

     385,706   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
560,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     389,838   
125,000   

4.00%, 08/15/2046(1)(2)

     103,490   
390,000   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
4.50%, 08/15/2045(2)

     308,940   
365,000   

Morgan Stanley Capital I Trust
5.35%, 07/15/2049(1)(2)

     297,492   
240,000   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     188,562   
710,000   

VNDO Mortgage Trust
4.08%, 12/13/2029(1)(2)

     709,819   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
665,000   

3.02%, 11/15/2047(2)

     416,763   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $      1,750,000   

4.96%, 11/15/2045(1)(2)

   $ 1,520,930   
170,000   

5.00%, 06/15/2044(1)(2)

     155,993   
195,505   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     148,724   
     

 

 

 
                  8,688,611   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 10.3%

  
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
105,624   

0.68%, 01/25/2036(1)

     86,663   
119,809   

0.93%, 01/25/2036(1)

     103,473   
  

Alternative Loan Trust

  
655,985   

0.74%, 11/25/2035(1)

     540,571   
2,225,042   

0.83%, 10/25/2036(1)

     1,547,176   
846,254   

5.50%, 12/25/2035

     737,123   
1,315,735   

5.75%, 05/25/2036

     1,098,259   
1,024,397   

6.00%, 05/25/2036

     869,451   
  

American Home Mortgage Assets Trust

  
421,942   

0.55%, 03/25/2047(1)

     305,257   
128,406   

0.62%, 09/25/2046(1)

     88,261   
771,841   

1.23%, 10/25/2046(1)

     547,190   
  

Banc of America Funding Trust

  
559,690   

0.62%, 10/20/2036(1)

     433,867   
181,667   

5.85%, 01/25/2037(3)

     150,801   
320,066   

Banc of America Mortgage Trust
2.85%, 09/25/2035(1)

     292,644   
  

BCAP LLC Trust

  
715,934   

0.60%, 01/25/2037(1)

     571,096   
706,811   

0.61%, 03/25/2037(1)

     589,623   
705,946   

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.66%, 10/25/2035(1)

     692,440   
228,857   

Bear Stearns Alt-A Trust
0.75%, 08/25/2036(1)

     168,841   
362,491   

Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.61%, 10/25/2036(1)

     299,293   
1,050,000   

Chase Mortgage Finance Trust
5.50%, 11/25/2035

     1,005,949   
147,807   

CHL Mortgage Pass-Through Trust
2.63%, 03/20/2036(1)

     130,488   
  

Connecticut Avenue Securities

  
600,000   

3.03%, 05/25/2024(1)

     511,893   
880,000   

3.33%, 07/25/2024(1)

     773,489   
1,550,000   

3.43%, 07/25/2024(1)

     1,361,450   
220,000   

4.43%, 05/25/2025(1)

     202,033   
475,000   

5.33%, 11/25/2024(1)

     461,377   
  

Countrywide Home Loans, Inc.

  
1,089,577   

2.73%, 09/25/2047(1)

     975,047   
953,491   

5.75%, 08/25/2037

     890,429   
366,636   

Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust
0.58%, 03/25/2037(1)

     264,929   
539,979   

DSLA Mortgage Loan Trust
1.18%, 03/19/2046(1)

     390,079   
144,455   

First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.70%, 08/25/2037(1)

     114,960   
  

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust

  
818,306   

3.07%, 09/19/2035(1)

     753,682   
126,104   

3.13%, 04/19/2036(1)

     113,506   
  

GSR Mortgage Loan Trust

  
134,233   

2.84%, 10/25/2035(1)

     116,592   
1,132,940   

2.89%, 04/25/2035(1)

     1,077,338   
1,659,031   

3.20%, 01/25/2036(1)

     1,520,527   
  

HarborView Mortgage Loan Trust

  
306,330   

0.62%, 01/19/2038(1)

     248,897   
3,251,608   

0.67%, 12/19/2036(1)

     2,244,780   
795,235   

0.76%, 09/19/2035(1)

     621,835   
75,029   

Impac CMB Trust
2.68%, 02/25/2036(1)

     72,238   
1,595,572   

Impac Secured Assets Corp.
0.71%, 08/25/2036(1)

     1,164,762   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

  
  $        235,818   

0.67%, 07/25/2035(1)

   $ 204,928   
517,740   

0.71%, 07/25/2035(1)

     423,664   
717,708   

0.72%, 01/25/2036(1)

     459,468   
1,283,457   

0.83%, 07/25/2046(1)

     715,208   
  

JP Morgan Mortgage Trust

  
435,460   

2.55%, 11/25/2035(1)

     404,145   
1,143,474   

2.70%, 05/25/2036(1)

     1,023,040   
316,100   

2.74%, 09/25/2035(1)

     300,372   
  

Lehman XS Trust

  
468,162   

0.64%, 07/25/2046(1)

     365,105   
177,743   

0.67%, 06/25/2047(1)

     119,323   
84,719   

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(1)

     71,994   
370,497   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.72%, 07/25/2035(1)

     293,651   
1,908,178   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(1)

     1,422,350   
540,511   

RBSGC Mortgage Pass-Through Certificates
6.25%, 01/25/2037

     493,293   
  

Residential Accredit Loans, Inc.

  
231,322   

0.73%, 04/25/2036(1)

     156,308   
233,531   

1.09%, 09/25/2046(1)

     163,444   
1,682,843   

1.53%, 11/25/2037(1)

     1,052,529   
100,827   

6.00%, 12/25/2035

     87,759   
1,117,718   

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(1)

     905,831   
  

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
1,158,049   

2.88%, 08/25/2035(1)

     867,504   
106,571   

3.17%, 04/25/2037(1)

     90,010   
63,694   

Sequoia Mortgage Trust
2.68%, 07/20/2037(1)

     54,645   
1,035,172   

Springleaf Mortgage Loan Trust
3.52%, 12/25/2065(1)(2)

     1,040,946   
1,833,711   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.64%, 02/25/2036(1)

     1,465,292   
1,562,261   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(1)

     1,203,392   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
172,423   

0.85%, 06/25/2044(1)

     154,962   
1,394,683   

1.08%, 12/25/2046(1)

     1,073,132   
72,532   

1.29%, 08/25/2046(1)

     59,964   
161,699   

2.15%, 11/25/2046(1)

     144,198   
297,463   

2.20%, 06/25/2037(1)

     256,602   
363,255   

4.28%, 08/25/2036(1)

     321,729   
1,000,281   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
1.03%, 07/25/2036(1)

     566,080   
206,791   

Wells Fargo Alternative Loan Trust
2.74%, 12/28/2037(1)

     177,354   
  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

  
685,000   

2.88%, 05/15/2048(1)(2)

     416,085   
205,000   

3.36%, 09/15/2058(2)

     127,448   
333,216   

Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust
2.74%, 09/25/2036(1)

     312,834   
     

 

 

 
        41,132,898   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $61,364,584)

             60,811,982   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 25.6%

  
  

Advertising - 0.0%

  
45,000   

Lamar Media Corp.
5.75%, 02/01/2026(2)

     46,350   
     

 

 

 
  

Apparel - 0.3%

  
950,000   

William Carter Co.
5.25%, 08/15/2021

     978,500   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Auto Parts & Equipment - 0.0%

  
  $           150,000   

ZF North America Capital, Inc.
4.75%, 04/29/2025(2)

   $ 140,625   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.3%

  
545,000   

Eagle Spinco, Inc.
4.63%, 02/15/2021

     527,969   
845,000   

NOVA Chemicals Corp.
5.00%, 05/01/2025(2)

     792,187   
     

 

 

 
        1,320,156   
     

 

 

 
  

Commercial Banks - 6.9%

  
  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  
  EUR        2,400,000   

7.00%, 02/19/2019(1)(4)(5)

     2,446,000   
  $           800,000   

9.00%, 05/09/2018(1)(4)(5)

     836,000   
  

Banco Santander S.A.

  
  EUR        1,400,000   

6.25%, 09/11/2021(1)(4)(5)

     1,382,020   
  $        1,600,000   

6.38%, 05/19/2019(1)(4)(5)

     1,475,430   
  EUR           625,000   

Bank of Ireland
7.38%, 06/18/2020(1)(4)(5)

     686,663   
  

Barclays plc

  
1,550,000   

8.00%, 12/15/2020(1)(4)

     1,761,140   
  $        1,050,000   

8.25%, 12/15/2018(1)(4)

     1,099,771   
  

CIT Group, Inc.

  
600,000   

5.38%, 05/15/2020

     621,000   
517,000   

5.50%, 02/15/2019(2)

     533,803   
310,000   

Citigroup, Inc.
5.50%, 09/13/2025

     332,607   
  EUR           250,000   

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
5.50%, 06/29/2020(1)(4)(5)

     266,424   
  

Credit Agricole S.A.

  
1,050,000   

6.50%, 06/23/2021(1)(4)(5)

     1,126,091   
  $           810,000   

6.63%, 09/23/2019(1)(2)(4)

     762,140   
2,795,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(1)(2)(4)

     2,728,384   
895,000   

Goldman Sachs Group, Inc.
5.15%, 05/22/2045

     869,194   
2,115,000   

JP Morgan Chase & Co.
5.63%, 08/16/2043

     2,308,855   
  EUR        1,300,000   

KBC Groep N.V.
5.63%, 03/19/2019(1)(4)(5)

     1,390,687   
  

Lloyds Banking Group plc

  
950,000   

6.38%, 06/27/2020(1)(4)(5)

     1,057,437   
  GBP        1,050,000   

7.00%, 06/27/2019(1)(4)(5)

     1,468,373   
  $           360,000   

Morgan Stanley
4.30%, 01/27/2045

     338,119   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
1,315,000   

7.50%, 08/10/2020(1)(4)

     1,338,013   
275,000   

8.00%, 08/10/2025(1)(4)

     282,219   
1,825,000   

Societe Generale S.A.
8.25%, 11/29/2018(1)(4)(5)

     1,902,103   
600,000   

Standard Chartered plc
6.50%, 04/02/2020(1)(2)(4)

     566,022   
     

 

 

 
                27,578,495   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.5%

  
1,200,000   

ADT Corp.
6.25%, 10/15/2021

     1,245,000   
315,000   

Cardtronics, Inc.
5.13%, 08/01/2022

     307,125   
  

United Rentals North America, Inc.

  
200,000   

4.63%, 07/15/2023

     194,000   
280,000   

5.50%, 07/15/2025

     249,900   
     

 

 

 
        1,996,025   
     

 

 

 
  

Construction Materials - 0.8%

  
  

Building Materials Corp. of America

  
755,000   

5.38%, 11/15/2024(2)

     743,675   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $        150,000   

6.00%, 10/15/2025(2)

   $ 153,000   
595,000   

CRH America, Inc.
5.13%, 05/18/2045(2)

     602,061   
1,180,000   

Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.
8.13%, 02/08/2020(2)

     1,203,600   
440,000   

Norbord, Inc.
6.25%, 04/15/2023(2)

     427,900   
     

 

 

 
        3,130,236   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.7%

  
970,000   

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust
4.50%, 05/15/2021

     950,600   
160,000   

Aircastle Ltd.
5.50%, 02/15/2022

     159,200   
  

International Lease Finance Corp.

  
390,000   

5.88%, 04/01/2019

     404,137   
100,000   

5.88%, 08/15/2022

     103,500   
80,000   

6.25%, 05/15/2019

     83,800   
  

Navient Corp.

  
340,000   

5.50%, 01/15/2019

     318,750   
690,000   

8.45%, 06/15/2018

     714,150   
     

 

 

 
        2,734,137   
     

 

 

 
  

Electric - 1.4%

  
1,235,000   

AES Corp.
8.00%, 06/01/2020

     1,346,150   
1,270,000   

Eskom Holdings SOC Ltd.
5.75%, 01/26/2021(5)

     1,106,216   
645,000   

NRG Energy, Inc.
6.25%, 07/15/2022

     532,125   
2,390,000   

Perusahaan Listrik Negara PT
5.50%, 11/22/2021(5)

     2,428,837   
     

 

 

 
                  5,413,328   
     

 

 

 
  

Electrical Components & Equipment - 0.1%

  
400,000   

EnerSys
5.00%, 04/30/2023(2)

     394,000   
     

 

 

 
  

Engineering & Construction - 0.3%

  
1,355,000   

SBA Tower Trust
3.60%, 04/15/2043(2)

     1,366,672   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.2%

  
  

Clean Harbors, Inc.

  
60,000   

5.13%, 06/01/2021

     60,300   
601,000   

5.25%, 08/01/2020

     612,269   
     

 

 

 
        672,569   
     

 

 

 
  

Food - 0.1%

  
560,000   

Minerva Luxembourg S.A.
7.75%, 01/31/2023(2)

     522,200   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.2%

  
  

Cascades, Inc.

  
120,000   

5.50%, 07/15/2022(2)

     114,900   
255,000   

5.75%, 07/15/2023(2)

     243,525   
440,000   

Clearwater Paper Corp.
5.38%, 02/01/2025(2)

     423,500   
     

 

 

 
        781,925   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.0%

  
645,000   

Community Health Systems, Inc.
5.13%, 08/01/2021

     640,162   
50,000   

HCA Holdings, Inc.
6.25%, 02/15/2021

     52,750   
  

HCA, Inc.

  
305,000   

4.75%, 05/01/2023

     305,762   
30,000   

5.38%, 02/01/2025

     30,338   
970,000   

6.50%, 02/15/2020

     1,069,425   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $           285,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

   $ 295,688   
90,000   

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(2)

     92,250   
1,080,000   

Tenet Healthcare Corp.
6.00%, 10/01/2020

     1,142,100   
450,000   

Wellcare Health Plans, Inc.
5.75%, 11/15/2020

     457,875   
     

 

 

 
        4,086,350   
     

 

 

 
  

Home Builders - 0.5%

  
551,000   

CalAtlantic Group, Inc.
5.38%, 10/01/2022

     555,132   
  

Lennar Corp.

  
885,000   

4.50%, 06/15/2019

     907,125   
50,000   

4.75%, 11/15/2022

     48,750   
450,000   

Meritage Homes Corp.
6.00%, 06/01/2025

     438,750   
     

 

 

 
        1,949,757   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.7%

  
1,330,000   

AXA S.A.
6.46%, 12/14/2018(1)(2)(4)

     1,358,263   
  EUR        1,450,000   

Mapfre S.A.
5.92%, 07/24/2037(1)

     1,604,777   
     

 

 

 
        2,963,040   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.4%

  
  $           900,000   

ArcelorMittal
6.25%, 08/05/2020

     726,750   
  

Steel Dynamics, Inc.

  
290,000   

5.13%, 10/01/2021

     270,425   
155,000   

5.50%, 10/01/2024

     139,888   
880,000   

United States Steel Corp.
7.38%, 04/01/2020

     418,000   
     

 

 

 
                  1,555,063   
     

 

 

 
  

IT Services - 0.1%

  
250,000   

NCR Corp.
4.63%, 02/15/2021

     237,500   
     

 

 

 
  

Lodging - 0.3%

  
420,000   

Choice Hotels International, Inc.
5.75%, 07/01/2022

     443,100   
710,000   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.38%, 03/15/2022

     679,825   
     

 

 

 
        1,122,925   
     

 

 

 
  

Machinery - Construction & Mining - 0.1%

  
245,000   

Oshkosh Corp.
5.38%, 03/01/2025

     242,550   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.1%

  
465,000   

CNH Industrial Capital LLC
4.38%, 11/06/2020

     441,750   
     

 

 

 
  

Media - 1.8%

  
  

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

  
30,000   

5.13%, 02/15/2023

     29,925   
770,000   

5.25%, 09/30/2022

     779,625   
70,000   

5.75%, 09/01/2023

     71,567   
10,000   

5.75%, 01/15/2024

     10,288   
15,000   

6.63%, 01/31/2022

     15,900   
  

CCO Safari II LLC

  
350,000   

4.91%, 07/23/2025(2)

     350,347   
195,000   

6.48%, 10/23/2045(2)

     196,314   
  

DISH DBS Corp.

  
55,000   

5.88%, 11/15/2024

     49,019   
625,000   

6.75%, 06/01/2021

     637,500   
425,000   

7.88%, 09/01/2019

     461,125   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $           260,000   

Grupo Televisa S.A.B.
5.00%, 05/13/2045

   $ 219,469   
810,000   

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     801,900   
440,000   

NBCUniversal Enterprise, Inc.
5.25%, 03/29/2049(2)(4)

     466,400   
235,000   

Numericable-SFR SAS
4.88%, 05/15/2019(2)

     233,237   
  

TEGNA, Inc.

  
220,000   

4.88%, 09/15/2021(2)

     221,100   
895,000   

5.13%, 10/15/2019

     937,512   
470,000   

5.13%, 07/15/2020

     486,450   
5,000   

5.50%, 09/15/2024(2)

     5,025   
30,000   

6.38%, 10/15/2023

     31,650   
300,000   

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
5.50%, 01/15/2023(2)

     313,674   
  

Videotron Ltd.

  
110,000   

5.00%, 07/15/2022

     110,963   
750,000   

5.38%, 06/15/2024(2)

     755,625   
     

 

 

 
                  7,184,615   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 4.4%

  
205,000   

Antero Resources Corp.
5.63%, 06/01/2023(2)

     170,150   
  

Concho Resources, Inc.

  
20,000   

5.50%, 10/01/2022

     18,000   
115,000   

6.50%, 01/15/2022

     107,525   
2,476,000   

Ecopetrol S.A.
5.88%, 05/28/2045

     1,713,887   
181,000   

Harvest Operations Corp.
6.88%, 10/01/2017

     125,795   
271,000   

MEG Energy Corp.
7.00%, 03/31/2024(2)

     141,598   
675,000   

Pacific Exploration and Production Corp.
7.25%, 12/12/2021(2)

     84,375   
610,000   

Pertamina Persero PT
5.63%, 05/20/2043(5)

     475,304   
  

Petrobras Global Finance B.V.

  
1,145,000   

4.38%, 05/20/2023

     754,200   
1,335,000   

5.38%, 01/27/2021

     1,002,919   
  GBP           325,000   

5.38%, 10/01/2029

     264,401   
  $           410,000   

6.75%, 01/27/2041

     257,664   
  

Petroleos de Venezuela S.A.

  
4,005,000   

5.38%, 04/12/2027(5)

     1,161,450   
2,355,000   

5.50%, 04/12/2037(5)

     685,305   
5,300,000   

6.00%, 11/15/2026(5)

     1,557,670   
  

Petroleos Mexicanos

  
415,000   

5.50%, 02/04/2019(2)

     418,714   
5,858,000   

5.50%, 06/27/2044

     4,415,760   
  MXN      12,500,000   

7.47%, 11/12/2026

     606,420   
  $           455,000   

Tesoro Corp.
5.13%, 04/01/2024

     427,700   
  

WPX Energy, Inc.

  
260,000   

5.25%, 09/15/2024

     141,700   
425,000   

6.00%, 01/15/2022

     246,500   
2,867,000   

YPF S.A.
8.50%, 07/28/2025(5)

     2,668,102   
315,000   

Zhaikmunai LLP
7.13%, 11/13/2019(5)

     230,662   
     

 

 

 
        17,675,801   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.3%

  
125,000   

Ball Corp.
4.38%, 12/15/2020

     129,492   
635,000   

Graphic Packaging International, Inc.
4.88%, 11/15/2022

     635,000   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $           215,000   

Owens-Brockway Glass Container, Inc.
5.88%, 08/15/2023(2)

   $ 210,969   
     

 

 

 
        975,461   
     

 

 

 
  

Pipelines - 1.0%

  
  

DCP Midstream LLC

  
55,000   

5.35%, 03/15/2020(2)

     44,961   
65,000   

9.75%, 03/15/2019(2)

     61,323   
  

DCP Midstream Operating L.P.

  
70,000   

2.70%, 04/01/2019

     56,181   
40,000   

3.88%, 03/15/2023

     26,889   
145,000   

4.95%, 04/01/2022

     108,776   
100,000   

5.60%, 04/01/2044

     59,689   
1,255,000   

Energy Transfer Equity L.P.
7.50%, 10/15/2020

     1,104,400   
1,915,000   

Energy Transfer Partners L.P.
5.95%, 10/01/2043

     1,435,398   
  

MPLX L.P.

  
210,000   

4.88%, 12/01/2024(2)

     163,901   
205,000   

4.88%, 06/01/2025(2)

     160,115   
  

Tesoro Logistics L.P.

  
230,000   

5.50%, 10/15/2019(2)

     213,612   
625,000   

6.25%, 10/15/2022(2)

     568,750   
     

 

 

 
                  4,003,995   
     

 

 

 
  

REITS - 0.1%

  
350,000   

Equinix, Inc.
5.38%, 04/01/2023

     362,250   
     

 

 

 
  

Retail - 0.1%

  
425,000   

Group 1 Automotive, Inc.
5.00%, 06/01/2022

     404,281   
120,000   

Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc.
5.63%, 12/01/2025

     123,900   
     

 

 

 
        528,181   
     

 

 

 
  

Savings & Loans - 0.5%

  
  GBP        1,500,000   

Nationwide Building Society
6.88%, 06/20/2019(1)(4)(5)

     2,078,465   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.2%

  
  

NXP B.V. / NXP Funding LLC

  
  $           200,000   

4.13%, 06/15/2020(2)

     199,000   
230,000   

4.63%, 06/15/2022(2)

     223,675   
  

Sensata Technologies B.V.

  
265,000   

5.00%, 10/01/2025(2)

     255,063   
45,000   

5.63%, 11/01/2024(2)

     45,900   
     

 

 

 
        723,638   
     

 

 

 
  

Shipbuilding - 0.0%

  
60,000   

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(2)

     61,800   
     

 

 

 
  

Software - 0.6%

  
  

Activision Blizzard, Inc.

  
1,415,000   

5.63%, 09/15/2021(2)

     1,485,750   
75,000   

6.13%, 09/15/2023(2)

     80,250   
  

First Data Corp.

  
95,000   

5.00%, 01/15/2024(2)

     95,000   
530,000   

5.38%, 08/15/2023(2)

     540,600   
  

MSCI, Inc.

  
45,000   

5.25%, 11/15/2024(2)

     46,406   
245,000   

5.75%, 08/15/2025(2)

     259,088   
     

 

 

 
        2,507,094   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.6%

  
390,000   

AT&T, Inc.
4.75%, 05/15/2046

     345,807   
300,000   

CommScope, Inc.
4.38%, 06/15/2020(2)

     305,250   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $           365,000   

Digicel Group Ltd.
7.13%, 04/01/2022(5)

   $ 272,107   
150,000   

Frontier Communications Corp.
10.50%, 09/15/2022(2)

     145,875   
1,040,000   

Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd.
5.00%, 05/30/2023(2)

     962,042   
380,000   

Nokia Oyj
6.63%, 05/15/2039

     385,700   
  

Sprint Communications, Inc.

  
1,114,000   

7.00%, 03/01/2020(2)

     1,069,440   
476,000   

9.00%, 11/15/2018(2)

     485,520   
  

T-Mobile USA, Inc.

  
85,000   

6.13%, 01/15/2022

     86,488   
400,000   

6.46%, 04/28/2019

     412,500   
40,000   

6.63%, 11/15/2020

     41,140   
750,000   

6.63%, 04/28/2021

     775,312   
195,000   

6.73%, 04/28/2022

     200,119   
301,500   

UPCB Finance VI Ltd.
6.88%, 01/15/2022(2)

     318,082   
550,000   

Wind Acquisition Finance S.A.
4.75%, 07/15/2020(2)

     540,375   
     

 

 

 
        6,345,757   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $113,577,355)

           102,121,210   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 19.4%

  

  

Angola - 0.1%

  
455,000   

Republic of Angola
9.50%, 11/12/2025(2)

     380,016   
     

 

 

 
  

Argentina - 0.3%

  
918,335   

Argentine Republic Government International Bond
8.28%, 12/31/2033(6)

     1,033,127   
325,045   

Provincia de Buenos Aires
9.95%, 06/09/2021(2)

     333,983   
     

 

 

 
        1,367,110   
     

 

 

 
  

Austria - 0.2%

  
  

Austria Government Bond

  
  EUR           220,000   

1.65%, 10/21/2024(2)(5)

     263,517   
400,000   

1.95%, 06/18/2019(2)(5)

     466,562   
     

 

 

 
        730,079   
     

 

 

 
  

Belgium - 0.3%

  
  

Belgium Government Bond

  
635,000   

1.25%, 06/22/2018(5)

     714,916   
250,000   

2.60%, 06/22/2024(2)(5)

     319,211   
225,000   

3.75%, 09/28/2020(2)(5)

     288,615   
     

 

 

 
        1,322,742   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.7%

  
  BRL        5,073,828   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B
6.00%, 08/15/2022(7)

     1,200,070   
5,224,000   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
10.00%, 01/01/2021

     1,071,341   
  $           850,000   

Brazilian Government International Bond
5.00%, 01/27/2045

     584,375   
     

 

 

 
        2,855,786   
     

 

 

 
  

Bulgaria - 0.3%

  
  EUR        1,210,000   

Bulgaria Government International Bond
3.13%, 03/26/2035(5)

     1,180,789   
     

 

 

 
  

Cameroon - 0.3%

  
  $        1,595,000   

Republic of Cameroon International Bond
9.50%, 11/19/2025(2)

     1,367,712   
     

 

 

 
  

Canada - 0.2%

  
  CAD           775,000   

Canadian Government Bond
1.75%, 09/01/2019

     577,884   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Colombia - 0.8%

  
  

Colombian TES

  
  COP 1,677,907,650   

3.00%, 03/25/2033(7)

   $ 419,263   
4,747,600,000   

5.00%, 11/21/2018

     1,358,827   
1,280,900,000   

7.00%, 05/04/2022

     362,497   
4,540,000,000   

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
7.00%, 01/17/2023(5)

     1,131,770   
     

 

 

 
                  3,272,357   
     

 

 

 
  

Croatia - 0.4%

  
  EUR        1,715,000   

Croatia Government International Bond
3.00%, 03/11/2025(5)

     1,726,569   
     

 

 

 
  

Denmark - 0.1%

  
  

Denmark Government Bond

  
  DKK        1,745,000   

4.00%, 11/15/2019

     293,408   
105,000   

4.50%, 11/15/2039

     25,725   
     

 

 

 
        319,133   
     

 

 

 
  

Dominican Republic - 0.4%

  
  

Dominican Republic International Bond

  
  $           570,000   

5.50%, 01/27/2025(2)

     535,800   
1,282,000   

5.50%, 01/27/2025(5)

     1,205,080   
     

 

 

 
        1,740,880   
     

 

 

 
  

El Salvador - 0.3%

  
1,354,000   

El Salvador Government International Bond
5.88%, 01/30/2025(5)

     1,076,430   
     

 

 

 
  

Finland - 0.1%

  
  

Finland Government Bond

  
  EUR           150,000   

1.13%, 09/15/2018(2)(5)

     168,947   
170,000   

1.50%, 04/15/2023(2)(5)

     201,689   
     

 

 

 
        370,636   
     

 

 

 
  

France - 0.7%

  
  

France Government Bond OAT

  
300,000   

0.01%, 05/25/2020(5)

     327,608   
1,225,000   

0.50%, 11/25/2019(5)

     1,364,773   
810,000   

1.00%, 11/25/2018(5)

     910,814   
     

 

 

 
        2,603,195   
     

 

 

 
  

Gabon - 0.1%

  
  $           415,000   

Gabon Government International Bond
6.38%, 12/12/2024(5)

     319,376   
     

 

 

 
  

Ghana - 0.3%

  
1,255,000   

Republic of Ghana
10.75%, 10/14/2030(2)

     1,187,958   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.8%

  
  HUF      49,290,000   

Hungary Government Bond
5.50%, 06/24/2025

     203,923   
  $        2,696,000   

Hungary Government International Bond
5.38%, 02/21/2023

     2,947,267   
     

 

 

 
        3,151,190   
     

 

 

 
  

Indonesia - 1.2%

  
  

Indonesia Government International Bond

  
775,000   

6.63%, 02/17/2037(5)

     831,391   
765,000   

6.75%, 01/15/2044(5)

     834,028   
1,610,000   

7.75%, 01/17/2038(5)

     1,914,367   
  IDR17,347,000,000   

Indonesia Treasury Bond
8.38%, 03/15/2034

     1,213,874   
     

 

 

 
        4,793,660   
     

 

 

 
  

Ireland - 0.1%

  
  

Ireland Government Bond

  
  EUR           160,000   

3.40%, 03/18/2024(5)

     210,290   
230,000   

4.50%, 10/18/2018

     281,201   
     

 

 

 
        491,491   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Italy - 0.8%

  
  

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

  
  EUR           610,000   

1.15%, 05/15/2017

   $ 671,011   
1,300,000   

1.50%, 08/01/2019

     1,473,538   
525,000   

3.75%, 09/01/2024

     683,596   
175,000   

4.75%, 09/01/2021

     232,327   
     

 

 

 
        3,060,472   
     

 

 

 
  

Japan - 0.5%

  
  

Japan Government Five Year Bond

  
  JPY      77,000,000   

0.30%, 03/20/2017

     638,496   
165,000,000   

0.30%, 09/20/2018

     1,375,947   
     

 

 

 
        2,014,443   
     

 

 

 
  

Kazakhstan - 0.3%

  
  $        1,245,000   

Kazakhstan Government International Bond
6.50%, 07/21/2045(2)

     1,207,899   
     

 

 

 
  

Macedonia - 0.4%

  
  EUR        1,650,000   

Former Yugoslav Republic of Macedonia
3.98%, 07/24/2021(5)

     1,693,605   
     

 

 

 
  

Malaysia - 0.3%

  
  

Malaysia Government Bond

  
  MYR        3,650,000   

3.49%, 03/31/2020

     881,195   
1,620,000   

4.26%, 09/15/2016

     394,351   
325,000   

5.73%, 07/30/2019

     84,200   
     

 

 

 
        1,359,746   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.7%

  
  

Mexican Bonos

  
  MXN        3,969,600   

6.50%, 06/09/2022

     228,760   
1,749,000   

8.00%, 06/11/2020

     107,014   
13,759,000   

10.00%, 12/05/2024

     969,602   
  

Mexico Government International Bond

  
  $           520,000   

3.50%, 01/21/2021

     526,760   
990,000   

4.60%, 01/23/2046

     878,625   
     

 

 

 
                  2,710,761   
     

 

 

 
  

Netherlands - 0.4%

  
  

Netherlands Government Bond

  
  EUR           350,000   

0.25%, 01/15/2020

     387,745   
700,000   

1.25%, 01/15/2019(2)(5)

     795,323   
195,000   

2.00%, 07/15/2024(2)(5)

     241,629   
     

 

 

 
        1,424,697   
     

 

 

 
  

Norway - 0.1%

  
  NOK        1,305,000   

Norway Government Bond
3.75%, 05/25/2021(2)(5)

     172,439   
     

 

 

 
  

Peru - 0.3%

  
  PEN        3,150,000   

Peru Government Bond
5.20%, 09/12/2023

     800,550   
  $           500,000   

Peruvian Government International Bond
4.13%, 08/25/2027

     493,750   
     

 

 

 
        1,294,300   
     

 

 

 
  

Poland - 0.2%

  
  

Poland Government Bond

  
  PLN        2,303,000   

3.25%, 07/25/2025

     577,396   
390,000   

4.00%, 10/25/2023

     103,257   
1,100,000   

5.25%, 10/25/2017

     286,977   
     

 

 

 
        967,630   
     

 

 

 
  

Romania - 0.6%

  
  RON           750,000   

Romania Government Bond
5.85%, 04/26/2023

     208,182   
  EUR        2,078,000   

Romanian Government International Bond
2.88%, 10/28/2024(5)

     2,353,523   
     

 

 

 
        2,561,705   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Russia - 2.1%

  
  

Russian Federal Bond - OFZ

  
  RUB      38,270,000   

7.50%, 02/27/2019

   $ 473,504   
131,430,000   

14.42%, 01/29/2020(1)

     1,795,377   
  

Russian Foreign Bond - Eurobond

  
  $        2,000,000   

4.88%, 09/16/2023(5)

     2,035,000   
3,100,000   

5.00%, 04/29/2020(5)

     3,215,704   
1,000,000   

5.88%, 09/16/2043(5)

     977,044   
     

 

 

 
        8,496,629   
     

 

 

 
  

Singapore - 0.0%

  
  SGD           130,000   

Singapore Government Bond
3.00%, 09/01/2024

     96,774   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.4%

  
  

South Africa Government Bond

  
  ZAR      12,290,000   

7.00%, 02/28/2031

     615,343   
16,545,000   

7.75%, 02/28/2023

     971,646   
790,000   

8.00%, 01/31/2030

     43,848   
     

 

 

 
                  1,630,837   
     

 

 

 
  

Spain - 0.8%

  
  

Spain Government Bond

  
  EUR           340,000   

0.50%, 10/31/2017

     371,563   
575,000   

2.75%, 10/31/2024(2)(5)

     691,635   
700,000   

4.50%, 01/31/2018

     825,724   
915,000   

5.50%, 04/30/2021(2)(5)

     1,240,497   
     

 

 

 
        3,129,419   
     

 

 

 
  

Sweden - 0.1%

  
  

Sweden Government Bond

  
  SEK        1,215,000   

1.50%, 11/13/2023

     153,050   
2,615,000   

3.75%, 08/12/2017

     324,719   
     

 

 

 
        477,769   
     

 

 

 
  

Switzerland - 0.1%

  
  

Switzerland Government Bond

  
  CHF             50,000   

2.00%, 05/25/2022(5)

     57,022   
145,000   

3.00%, 01/08/2018(5)

     152,580   
     

 

 

 
        209,602   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.2%

  
  THB      20,992,000   

Thailand Government Bond
3.85%, 12/12/2025

     663,575   
     

 

 

 
  

Tunisia - 0.1%

  
  $           560,000   

Banque Centrale de Tunisie S.A.
5.75%, 01/30/2025(5)

     464,845   
     

 

 

 
  

Turkey - 2.0%

  
  

Turkey Government Bond

  
  TRY        3,802,579   

2.00%, 04/16/2025(7)

     1,198,875   
1,920,000   

7.10%, 03/08/2023

     537,556   
  

Turkey Government International Bond

  
  $           230,000   

3.25%, 03/23/2023

     213,079   
3,385,000   

4.88%, 04/16/2043

     3,016,881   
1,805,000   

5.13%, 03/25/2022

     1,873,168   
1,100,000   

6.75%, 04/03/2018

     1,181,664   
     

 

 

 
                8,021,223   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 0.3%

  
  

United Kingdom Gilt

  
  GBP           220,000   

1.00%, 09/07/2017(5)

     316,744   
365,000   

1.75%, 07/22/2019(5)

     538,291   
170,000   

2.00%, 07/22/2020(5)

     253,873   
     

 

 

 
        1,108,908   
     

 

 

 
  

Uruguay - 1.0%

  
  

Uruguay Government International Bond

  
  UYU      68,419,198   

3.70%, 06/26/2037(7)

     1,693,130   
62,408,104   

4.25%, 04/05/2027(7)

     1,792,563   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  UYU      13,417,754   

4.38%, 12/15/2028(7)

   $ 384,105   
     

 

 

 
        3,869,798   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $85,511,674)

             77,472,069   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 1.0%

  
  

General - 0.8%

  
  $           915,000   

Chicago Transit Auth
6.90%, 12/01/2040

     1,080,584   
  

Puerto Rico Commonwealth Gov’t Employees Retirement System

  
3,090,000   

6.15%, 07/01/2038

     872,925   
1,300,000   

6.20%, 07/01/2039

     367,250   
2,365,000   

6.30%, 07/01/2043

     668,112   
485,000   

6.55%, 07/01/2058

     137,013   
     

 

 

 
        3,125,884   
     

 

 

 
  

Higher Education - 0.2%

  
835,000   

University of California
4.60%, 05/15/2031

     915,586   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $5,649,294)

     4,041,470   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 23.5%(8)

  
  

Advertising - 0.1%

  
592,523   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     565,492   
     

 

 

 
  

Aerospace/Defense - 0.6%

  
111,495   

DigitalGlobe, Inc.
4.75%, 01/31/2020

     109,404   
742,500   

Fly Funding II S.a.r.l.
3.50%, 08/09/2019

     733,219   
1,657,142   

Transdigm, Inc.
3.50%, 05/14/2022

     1,586,978   
     

 

 

 
        2,429,601   
     

 

 

 
  

Agriculture - 0.2%

  
780,807   

Pinnacle Operating Corp.
4.75%, 11/15/2018

     718,342   
     

 

 

 
  

Airlines - 0.1%

  
596,550   

Delta Air Lines, Inc.
3.25%, 10/18/2018

     595,381   
     

 

 

 
  

Auto Manufacturers - 0.4%

  
998,766   

Chrysler Group LLC
3.50%, 05/24/2017

     994,402   
442,775   

Jaguar Holding Co.
4.25%, 08/18/2022

     433,826   
     

 

 

 
        1,428,228   
     

 

 

 
  

Biotechnology - 0.1%

  
430,538   

Alkermes, Inc.
3.50%, 09/18/2019

     424,079   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.6%

  
64,166   

AIlnex (Luxembourg) & Cy SCA
4.50%, 10/03/2019

     63,325   
33,293   

AIlnex USA, Inc.
4.50%, 10/03/2019

     32,856   
646,750   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     571,294   
  

Ineos U.S. Finance LLC

  
899,865   

3.75%, 05/04/2018

     866,120   
153,837   

4.25%, 03/31/2022

     146,530   
703,881   

Nexeo Solutions LLC
5.00%, 09/08/2017

     680,420   
     

 

 

 
        2,360,545   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Coal - 0.2%

  
  $        270,000   

American Energy - Marcellus LLC
5.25%, 08/04/2020

   $ 53,460   
  

Arch Coal, Inc.

  
275,000   

0.00%, 01/12/2017(9)

     262,625   
1,181,417   

6.25%, 05/16/2018

     348,187   
     

 

 

 
        664,272   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.3%

  
769,945   

Brickman Group Ltd.
4.00%, 12/18/2020

     744,221   
240,108   

Moneygram International, Inc.
4.25%, 03/27/2020

     219,298   
360,170   

ON Assignment, Inc.
3.75%, 06/03/2022

     359,420   
     

 

 

 
                  1,322,939   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.2%

  
776,000   

FPC Holdings, Inc.
5.25%, 11/19/2019

     536,410   
305,995   

PowerTeam Services LLC
4.25%, 05/06/2020

     298,728   
     

 

 

 
        835,138   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.4%

  
950,230   

SAM Finance Lux S.a.r.l.
4.25%, 12/17/2020

     944,053   
212,853   

TransFirst, Inc.
4.75%, 11/12/2021

     212,666   
570,111   

Walter Investment Management Corp.
4.75%, 12/19/2020

     441,482   
     

 

 

 
        1,598,201   
     

 

 

 
  

Electric - 0.4%

  
591,143   

Calpine Corp.
4.00%, 10/09/2019

     574,803   
415,000   

Chief Exploration & Development LLC
7.50%, 05/12/2021

     236,550   
235,000   

Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
4.25%, 12/19/2016

     233,973   
183,673   

LA Frontera Generation LLC
4.50%, 09/30/2020

     175,546   
991,139   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     393,482   
500,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(6)

     150,695   
     

 

 

 
        1,765,049   
     

 

 

 
  

Electronics - 0.5%

  
1,493,673   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     1,465,293   
482,737   

Ceridian LLC
4.50%, 09/15/2020

     416,762   
     

 

 

 
        1,882,055   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.1%

  
356,400   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     316,415   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.1%

  
407,329   

ADS Waste Holdings, Inc.
3.75%, 10/09/2019

     392,869   
     

 

 

 
  

Food - 1.2%

  
  

Albertsons LLC

  
1,473,863   

5.50%, 08/25/2021

     1,440,362   
340,000   

5.50%, 12/21/2022

     331,925   
235,000   

B&G Foods, Inc.
3.75%, 11/02/2022

     234,412   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $        478,800   

Hostess Brands LLC
4.50%, 08/03/2022

   $ 475,008   
590,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

     563,450   
1,773,872   

U.S. Foods, Inc.
4.50%, 03/31/2019

     1,746,714   
     

 

 

 
        4,791,871   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.1%

  
369,375   

Hearthside Food Solutions
4.50%, 06/02/2021

     354,600   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.2%

  
785,956   

Wilsonart LLC
4.00%, 10/31/2019

     765,655   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.2%

  
269,325   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
4.25%, 05/15/2022

     261,245   
471,634   

Truven Health Analytics, Inc.
4.50%, 06/06/2019

     453,358   
     

 

 

 
        714,603   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 1.1%

  
519,894   

American Renal Holdings, Inc.
8.50%, 03/20/2020

     493,899   
177,750   

CDRH Parent, Inc.
5.25%, 07/01/2021

     148,718   
  

Community Health Systems, Inc.

  
264,672   

3.75%, 12/31/2019

     253,952   
775,539   

4.00%, 01/27/2021

     745,487   
475,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

     471,181   
430,472   

Medpace Holdings, Inc.
4.75%, 04/01/2021

     425,810   
259,193   

Opal Acquisition, Inc.
5.00%, 11/27/2020

     208,650   
847,100   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

     742,483   
262,350   

Surgery Center Holdings, Inc.
5.25%, 11/03/2020

     257,103   
785,000   

U.S. Renal Care, Inc.
5.25%, 12/31/2022

     779,607   
     

 

 

 
                  4,526,890   
     

 

 

 
  

Insurance - 1.2%

  
  

Asurion LLC

  
388,158   

5.00%, 05/24/2019

     364,628   
1,206,360   

5.00%, 08/04/2022

     1,100,200   
1,585,000   

8.50%, 03/03/2021

     1,333,667   
331,500   

CGSC of Delaware Holdings Corp.
5.00%, 04/16/2020

     316,377   
394,875   

Evertec Group LLC
3.25%, 04/17/2020

     375,625   
655,015   

National Financial Partners Corp.
4.50%, 07/01/2020

     624,065   
375,000   

Sedgwick Claims Management Services, Inc.
6.75%, 02/28/2022

     330,626   
407,471   

USI, Inc.
4.25%, 12/27/2019

     398,560   
     

 

 

 
        4,843,748   
     

 

 

 
  

Internet - 0.2%

  
821,050   

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
3.75%, 05/06/2021

     808,225   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 1.0%

  
957,231   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     951,851   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.

  
$        2,253,002     

4.75%, 07/30/2021

   $         2,117,123   
810,000     

7.75%, 07/31/2022

     672,300   
389,679     

Town Sports International LLC
4.50%, 11/15/2020

     142,720   
       

 

 

 
          3,883,994   
       

 

 

 
    

Lodging - 0.9%

  
1,325,721     

Caesars Entertainment Operating Co.
11.25%, 03/01/2017(6)

     1,153,377   
453,100     

Caesars Growth Properties Holdings LLC
6.25%, 05/08/2021

     374,564   
    

Four Seasons Holdings, Inc.

  
302,462     

3.50%, 06/27/2020

     297,926   
275,000     

6.25%, 12/27/2020

     270,531   
182,112     

Hilton Worldwide Finance LLC
3.50%, 10/26/2020

     181,692   
464,711     

La Quinta Intermediate Holdings LLC
3.75%, 04/14/2021

     445,541   
892,400     

MGM Resorts International
3.50%, 12/20/2019

     883,476   
       

 

 

 
          3,607,107   
       

 

 

 
    

Machinery-Construction & Mining - 0.3%

  
985,000     

American Rock Salt Holdings LLC
4.75%, 05/20/2021

     900,861   
387,365     

Neff Rental LLC
7.25%, 06/09/2021

     304,082   
       

 

 

 
          1,204,943   
       

 

 

 
    

Machinery-Diversified - 0.8%

  
808,500     

Brand Energy & Infrastructure Services, Inc.
4.75%, 11/26/2020

     751,501   
400,775     

Gardner Denver, Inc.
4.25%, 07/30/2020

     360,044   
1,449,573     

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

     1,303,412   
624,000     

MacDermaid, Inc.
5.50%, 06/07/2020

     577,512   
       

 

 

 
          2,992,469   
       

 

 

 
    

Media - 1.5%

  
867,855     

Advantage Sales & Marketing, Inc.
4.25%, 07/23/2021

     826,996   
364,666     

AVSC Holding Corp.
4.50%, 01/24/2021

     344,610   
975,000     

Charter Communications Operating LLC
3.50%, 01/24/2023

     973,421   
523,800     

Getty Images, Inc.
4.75%, 10/18/2019

     338,113   
565,723     

ION Media Networks, Inc.
4.75%, 12/18/2020

     551,580   
495,316     

Media General, Inc.
4.00%, 07/31/2020

     493,087   
415,000     

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     413,834   
544,500     

Numericable U.S. LLC

4.50%, 05/21/2020

     523,128   
1,082,654     

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     1,062,809   
521,824     

Virgin Media Investment Holdings Ltd.
3.50%, 06/30/2023

     510,855   
       

 

 

 
          6,038,433   
       

 

 

 
    

Metal Fabricate/Hardware - 0.2%

  
816,213     

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     776,879   
       

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Mining - 0.2%

  
$         132,638   

Ardagh Holdings USA, Inc.
4.00%, 12/17/2019

   $ 131,270   
732,102   

FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.25%, 06/30/2019

     505,700   
357,346   

Minerals Technologies, Inc.
3.75%, 05/09/2021

     349,306   
     

 

 

 
        986,276   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.2%

  
  

Husky Injection Molding Systems Ltd.

  
108,063   

4.25%, 06/30/2021

     103,155   
120,960   

7.25%, 06/30/2022

     115,214   
779,853   

Sram LLC
4.03%, 04/10/2020

     631,681   
     

 

 

 
        850,050   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.6%

  
270,000   

Callon Petroleum Co.
8.50%, 10/08/2021

     253,800   
270,875   

Drillships Ocean Ventures, Inc.
5.50%, 07/25/2021

     105,189   
526,667   

EP Energy LLC
3.50%, 05/24/2018

     334,433   
473,655   

NGPL Pipeco LLC
6.75%, 09/15/2017

     446,126   
627,551   

Pinnacle Holding Co. S.a.r.l.
4.75%, 07/30/2019

     519,298   
305,000   

Shelf Drilling Holdings Ltd.
10.00%, 10/08/2018

     149,450   
705,000   

Templar Energy LLC
8.50%, 11/25/2020

     40,890   
524,300   

Western Refining, Inc.
4.25%, 11/12/2020

     488,910   
     

 

 

 
                2,338,096   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.2%

  
896,700   

Crosby U.S. Acquisition Corp.
4.00%, 11/23/2020

     617,226   
291,313   

Paragon Offshore Finance Co.
3.75%, 07/18/2021

     54,184   
     

 

 

 
        671,410   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 1.0%

  
  

Berry Plastics Holding Corp.

  
444,710   

3.75%, 01/06/2021

     439,106   
837,374   

4.00%, 10/01/2022

     832,886   
451,225   

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

     422,744   
293,124   

Mauser U.S. Corp.
4.50%, 07/31/2021

     285,063   
219,450   

Owens-Illinois, Inc.
3.50%, 09/01/2022

     218,737   
1,270,195   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

     1,262,942   
698,111   

Signode Industrial Group U.S., Inc.
3.75%, 05/01/2021

     666,696   
     

 

 

 
        4,128,174   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.6%

  
1,055,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     1,040,990   
853,869   

PRA Holdings, Inc.
4.50%, 09/23/2020

     847,464   
488,433   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.00%, 04/01/2022

     469,453   
     

 

 

 
        2,357,907   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Real Estate - 0.4%

  
  

DTZ U.S. Borrower LLC

  
$         547,250   

4.25%, 11/04/2021

   $ 530,378   
265,000   

9.25%, 11/04/2022

     261,468   
  

Realogy Corp.

  
22,061   

2.43%, 10/10/2016

     21,730   
721,520   

3.75%, 03/05/2020

     715,748   
     

 

 

 
                1,529,324   
     

 

 

 
  

REITS - 0.1%

  
200,000   

Equinix, Inc.
4.00%, 01/08/2023

     200,000   
     

 

 

 
  

Retail - 1.9%

  
975,452   

BJ’s Wholesale Club, Inc.
4.50%, 09/26/2019

     924,241   
130,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     129,350   
260,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(9)

     258,214   
518,355   

J Crew Group, Inc
4.00%, 03/05/2021

     349,890   
906,200   

Kate Spade & Co.
4.00%, 04/10/2021

     872,788   
  

Michaels Stores, Inc.

  
510,563   

3.75%, 01/28/2020

     503,287   
420,803   

4.00%, 01/28/2020

     416,990   
826,371   

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

     715,695   
977,542   

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

     946,994   
1,573,113   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     1,521,986   
  

Rite Aid Corp.

  
745,000   

4.88%, 06/21/2021

     742,393   
325,000   

5.75%, 08/21/2020

     325,000   
     

 

 

 
        7,706,828   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.8%

  
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
1,115,000   

0.00%, 02/01/2023(9)

     1,096,357   
778,975   

3.75%, 05/06/2021

     777,760   
  

NXP B.V.

  
499,597   

3.25%, 01/11/2020

     495,016   
760,000   

3.75%, 12/07/2020

     758,100   
     

 

 

 
        3,127,233   
     

 

 

 
  

Software - 2.2%

  
597,000   

Epicor Software Corp.
4.75%, 06/01/2022

     569,019   
  

First Data Corp.

  
1,815,000   

3.93%, 03/24/2018

     1,789,663   
500,000   

3.93%, 09/24/2018

     492,590   
760,000   

4.18%, 07/08/2022

     744,990   
863,075   

Infor US, Inc.
3.75%, 06/03/2020

     811,507   
  

Kronos, Inc.

  
1,927,683   

4.50%, 10/30/2019

     1,889,939   
668,024   

9.75%, 04/30/2020

     661,009   
870,774   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     867,509   
  

SS&C Technologies, Inc.

  
860,000   

4.01%, 07/08/2022

     855,700   
124,165   

4.02%, 07/08/2022

     123,544   
     

 

 

 
        8,805,470   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.9%

  
  

Altice Financing S.A.

  
99,500   

5.25%, 02/04/2022

     98,256   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$      1,888,415   

5.50%, 07/02/2019

   $ 1,874,838   
149,625   

CommScope, Inc.
3.83%, 12/29/2022

     148,503   
882,154   

Entravision Communications Corp.
3.50%, 05/31/2020

     860,832   
  

Level 3 Financing, Inc.

  
625,000   

3.50%, 05/31/2022

     615,312   
1,135,000   

4.00%, 08/01/2019

     1,132,446   
253,699   

LTS Buyer LLC
4.00%, 04/13/2020

     248,387   
150,700   

Salem Communications Corp.
4.50%, 03/13/2020

     141,093   
410,000   

T-Mobile USA, Inc.
3.50%, 11/09/2022

     410,078   
115,000   

TransFirst, Inc.
9.00%, 11/12/2022

     115,192   
1,627,827   

Univision Communications, Inc.

4.00%, 03/01/2020

     1,587,429   
378,263   

XO Communications LLC
4.25%, 03/17/2021

     370,618   
     

 

 

 
                7,602,984   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.1%

  
  

Kenan Advantage Group, Inc.

  
35,000   

1.50%, 01/31/2017(10)

     34,475   
314,692   

4.00%, 07/31/2022

     309,971   
     

 

 

 
        344,446   
     

 

 

 
  

Trucking & Leasing - 0.1%

  
614,412   

Consolidated Container Co.
5.00%, 07/03/2019

     554,175   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $101,549,100)

     93,810,396   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 1.8%

  
  

FHLMC - 0.0%

  
5,450,185   

FHLMC(1)(11)

     52,375   
     

 

 

 
  

FNMA - 1.8%

  
6,597,000   

3.50%, 02/01/2046(12)

     6,908,940   
376,491   

5.50%, 06/25/2042(11)

     78,533   
     

 

 

 
        6,987,473   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $6,994,490)

     7,039,848   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 9.9%

  
  

U.S. Treasury Securities - 9.9%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 0.5%

  
1,335,000   

3.75%, 11/15/2043(13)

     1,616,549   
45,000   

4.50%, 02/15/2036(14)

     60,261   
50,000   

5.38%, 02/15/2031(14)

     70,248   
     

 

 

 
        1,747,058   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 9.4%

  
900,000   

0.88%, 01/31/2018(13)

     901,090   
34,895,000   

1.25%, 12/15/2018(14)

     35,179,883   
80,000   

1.88%, 09/30/2017(14)

     81,453   
495,000   

2.00%, 02/15/2025(14)

     499,003   
910,000   

2.13%, 08/15/2021(13)

     942,383   
     

 

 

 
        37,603,812   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $38,732,792)

     39,350,870   
     

 

 

 

Common Stocks - 0.1%

  
  

Energy - 0.1%

  
83,644,001   

KCA Deutag*(2)(15)(16)

     328,303   
     

 

 

 
  

Total Common Stocks
(cost $1,133,543)

     328,303   
     

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Preferred Stocks - 0.1%

     
    

Diversified Financials - 0.1%

     
20,000     

GMAC Capital Trust I Series 2

      $ 509,000   
          

 

 

 
    

Total Preferred Stocks
(cost $513,939)

        509,000   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $415,026,771)

        385,485,148   

Short-Term Investments - 4.8%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 4.8%

     
19,260,550     

Fidelity Money Market Class 1

        19,260,550   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $19,260,550)

        19,260,550   
          

 

 

 
    

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $434,287,321)

   101.4%    $ 404,745,698   
    

Total Purchased Options
(cost $128,471)

   0.1%    $ 203,155   
       

 

  

 

 

 
    

Total Investments
(cost $434,415,792)^

   101.5%    $ 404,948,853   
    

Other Assets and Liabilities

   (1.5)%      (6,024,113
       

 

  

 

 

 
    

Total Net Assets

   100.0%    $       398,924,740   
       

 

  

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

 

     The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

 

     Equity Industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

 

     For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $             3,910,001   

Unrealized Depreciation

     (33,376,940
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (29,466,939
  

 

 

 

 

* Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(1) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(2) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $48,060,959, which represents 12.0% of total net assets.
(3) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(4) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(5) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $57,357,842, which represents 14.4% of total net assets.
(6) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(7) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(8) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(9) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(10) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $34,475, which rounds to zero percent of total net assets.
(11) Securities disclosed are interest-only strip.
(12) Represents or includes a TBA transaction.
(13) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.
(14) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with OTC swap contracts.
(15) This security is valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of this security was $328,303, which represents 0.1% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(16) The following security is considered illiquid. Illiquid securities are often purchased in private placement transactions, are often not registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may have contractual restrictions on resale. A security may also be considered illiquid if the security lacks a readily available market or if its valuation has not changed for a certain period of time.

 

    

Period

Acquired

   Shares/ Par             Security    Cost      
 

03/2011

     83,644,001       KCA Deutag    $           1,133,543      
 

 

At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $328,303, which represents 0.1% of total net assets.

  

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   Counter-
party
    

Exercise Price/FX Rate/

Rate

  

Expiration

Date

       Number of    
Contracts    
     Market  
Value †  
     Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

 

 

Purchased option contracts:

                     

Calls

                       

HKD Call/USD Put

  GSC      7.75 HKD per USD    03/01/16      HKD      8,710,000        $ 864       $ 3,808         $ (2,944)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                       

USD Put/CNY Call

  JPM      6.65 USD per CNY    02/05/16      USD      2,950,000        $ 39,619       $ 28,011         $ 11,608   

USD Put/CNY Call

  BOA      6.64 USD per CNY    02/19/16      USD      2,950,000          31,341         30,474           867   

USD Put/RUB Call

  BOA      79.95 USD per RUB    02/24/16      USD      1,976,000          130,135         65,207           64,928   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                 7,876,000        $ 201,095       $ 123,692         $ 77,403   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

       16,586,000        $  201,959       $ 127,500         $ 74,459   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   Counter-
party
    

Exercise Price/FX

Rate/ Rate

   Expiration Date        Number of    
Contracts    
     Market  
Value †  
     Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

 

 

Purchased swaption contracts:

                     

Calls

                       
Interest Rate Swaption USD       GSC      0.79%          01/11/17   USD      145,000        $ 330       $ 264         $ 66   
Interest Rate Swaption USD       DEUT      0.79%          01/11/17   USD      380,000          866         706           160   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

                 525,000        $ 1,196       $ 970         $ 226   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased swaption contracts

       525,000        $ 1,196       $ 970         $ 226   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description  

    Counter-

    party

  

    Exercise Price/FX  

    Rate/ Rate

   Expiration Date        Number of    
Contracts    
     Market  
Value †  
     Premiums 
Paid 
(Received)
by Fund 
     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

 

 

Written swaption contracts:

                

Calls

                     
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC    350.00 EUR      02/17/16       EUR      (28,025,000)       $ (113,233)       $ (288,961)       $ 175,728   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC    387.50 EUR      02/17/16       EUR      (27,495,000)         (384,523)         (364,236)         (20,287)   
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

               (55,520,000)       $ (497,756)       $ (653,197)       $ 155,441   
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Written swaption contracts:

                

Puts

                     
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC    350.00 EUR      02/17/16       EUR      (28,025,000)       $ (422,176)       $ (349,795)       $ (72,381)   
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC    387.50 EUR      02/17/16       EUR      (27,495,000)         (187,184)         (223,916)         36,732   
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

               (55,520,000)       $ (609,360)       $ (573,711)       $ (35,649)   
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total written swaption contracts

             (111,040,000)       $ (1,107,116)       $ (1,226,908)       $ 119,792   
            

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Number of
Contracts
     Expiration
Date
  

Notional

Amount

    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

              

10-Year Mini JGB Future

     16       03/11/2016    $ 1,967,314       $ 1,988,618       $ 21,304    

3-Month Sterling Future

     2       06/21/2017      352,306         353,553         1,247    

Australian 10-Year Bond Future

     9       03/15/2016      813,307         824,327         11,020    

Australian 3-Year Bond Future

     7       03/15/2016      551,461         554,849         3,388    

Australian Dollar Future

     58       03/14/2016      4,107,247         4,090,740         (16,507)   

British Pound Future

     18       03/14/2016      1,611,492         1,602,225         (9,267)   

Canadian Dollar Future

     69       03/15/2016      4,974,009         4,924,530         (49,479)   

Canadian Government 10-Year Bond Future

     6       03/21/2016      613,570         611,778         (1,792)   

Euro-BTP Future

     8       03/08/2016      1,207,221         1,212,776         5,555    

Euro-OAT Future

     10       03/08/2016      1,649,930         1,673,266         23,336    

Euro-Schatz Future

     5       03/08/2016      605,380         605,700         320    

Japan 10-Year Bond Future

     4       03/14/2016      4,914,250         4,969,892         55,642    

Long Gilt Future

     10       03/29/2016      1,685,648         1,714,439         28,791    

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     959       03/21/2016              121,399,233                 124,265,422         2,866,189    

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     116       03/31/2016      25,224,869         25,360,500         135,631    

U.S. Treasury Long Bond Future

     57       03/21/2016      8,803,417         9,178,781         375,364    
              

 

 

 

Total

               $           3,450,742    
              

 

 

 

Short position contracts:

              

3-Month Sterling Future

     2       06/20/2018    $ 351,090       $ 352,413       $ (1,323)   

Euro BUXL 30-Year Bond Future

     9       03/08/2016      1,508,297         1,585,497         (77,200)   

Euro FX Future

     42       03/14/2016      5,786,829         5,690,213         96,616    

Euro-BOBL Future

     3       03/08/2016      428,680         430,384         (1,704)   

Euro-Bund Future

     9       03/08/2016      1,551,876         1,592,614         (40,738)   

Japanese Yen Future

     40       03/14/2016      4,186,541         4,131,750         54,791    

Swiss Franc Future

     22       03/14/2016      2,797,549         2,687,850         109,699    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     440       03/31/2016      52,641,572         53,095,625         (454,053)   

U.S. Treasury CME Ultra Long Term Bond Future

     10       03/21/2016      1,659,494         1,661,875         (2,381)   
              

 

 

 

Total

               $ (316,293)   
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ 3,134,449    
              

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

     Maturity Date       Market Value †             Unrealized    
    Appreciation/    
     (Depreciation)    
 

FNMA, 3.50%

   $             13,397,000       02/01/2046    $ (14,030,480)       $ (158,305)   

FNMA, 3.50%

     6,800,000       03/01/2046      (7,104,805)         (41,305)   
        

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $20,935,675)

         $           (21,135,285)       $             (199,610)   
        

 

 

    

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (5.3)% of total net assets.


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
    Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount (a)

    

(Pay)/Receive

Fixed

Rate/Implied

Credit Spread (b)

    

Expiration

Date

    

Upfront

Premiums

Paid

    

Upfront

Premiums

Received

    

Market

Value †

    

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Credit default swaps on indices:

  

Buy protection:

  

                 

ABX.HE.AA.06-1

   BCLY      USD         63,428         (0.32%)         07/25/45       $ 15,788           $       $ 12,664        $ (3,124)   

ABX.HE.AA.06-1

   JPM      USD         86,081         (0.32%)         07/25/45         22,758                     17,188          (5,570)   

ABX.HE.AA.06-1

   BCLY      USD         68,864         (0.32%)         07/25/45         38,909                     13,750          (25,159)   

ABX.HE.AA.06-1

   BCLY      USD         77,019         (0.32%)         07/25/45         43,517                     15,378          (28,139)   

ABX.HE.AA.06-1

   JPM      USD         611,625         (0.32%)         07/25/45             160,551                     122,117          (38,434)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         106,091         (0.18%)         07/25/45         1,989                     2,101          112    

ABX.HE.AAA.06-1

   MSC      USD         33,990         (0.18%)         07/25/45         689                     674          (15)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         8,240         (0.18%)         07/25/45         201                     163          (38)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         41,200         (0.18%)         07/25/45         978                     816          (162)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         14,420         (0.18%)         07/25/45         541                     286          (255)   

ABX.HE.AAA.06-1

   JPM      USD         43,260         (0.18%)         07/25/45         1,157                     856          (301)   

ABX.HE.AAA.06-1

   GSC      USD         31,930         (0.18%)         07/25/45         2,954                     633          (2,321)   

ABX.HE.AAA.06-1

   BCLY      USD         31,930         (0.18%)         07/25/45         3,678                     632          (3,046)   

ABX.HE.AAA.06-1

   MSC      USD         52,530         (0.18%)         07/25/45         5,844                     1,040          (4,804)   

ABX.HE.AAA.06-1

   GSC      USD         111,241         (0.18%)         07/25/45         10,012                     2,204          (7,808)   

ABX.HE.AAA.06-2

   BOA      USD         5,611         (0.11%)         05/25/46         1,276                     672          (604)   

ABX.HE.AAA.06-2

   JPM      USD         260,339         (0.11%)         05/25/46         34,488                     31,210          (3,278)   

ABX.HE.AAA.06-2

   JPM      USD         331,035         (0.11%)         05/25/46         64,074                     39,685          (24,389)   

ABX.HE.AAA.06-2

   CSI      USD         929,142         (0.11%)         05/25/46         279,904                     111,387          (168,517)   

ABX.HE.AAA.07-1

   MSC      USD         718,812         (0.09%)         08/25/37         167,549                     170,650          3,101    

ABX.HE.AAA.07-1

   MSC      USD         595,145         (0.09%)         08/25/37         138,690                     141,292          2,602    

ABX.HE.AAA.07-1

   GSC      USD         428,968         (0.09%)         08/25/37         102,931                     101,839          (1,092)   

ABX.HE.AAA.07-1

   JPM      USD         270,521         (0.09%)         08/25/37         67,331                     64,224          (3,107)   

ABX.HE.AAA.07-1

   CSI      USD         1,225,072         (0.09%)         08/25/37         337,998                     290,838          (47,160)   

CMBX.NA.A.7

   JPM      USD         755,000         (2.00%)         01/17/47         —             (15,270)         72,331          87,601    

CMBX.NA.A.7

   JPM      USD         65,000         (2.00%)         01/17/47         —             (123)         6,227          6,350    

CMBX.NA.AA.2

   CSI      USD         985,914         (0.15%)         03/15/49         295,362                     348,122          52,760    

CMBX.NA.AA.2

   CSI      USD         655,768         (0.15%)         03/15/49         202,890                     231,549          28,659    

CMBX.NA.AA.2

   CSI      USD         637,678         (0.15%)         03/15/49         212,496                     225,161          12,665    

CMBX.NA.AA.2

   BOA      USD         682,903         (0.15%)         03/15/49         258,361                     241,130          (17,231)   

CMBX.NA.AA.2

   BOA      USD         823,102         (0.15%)         03/15/49         311,402                     290,634          (20,768)   

CMBX.NA.AA.2

   JPM      USD         1,329,627         (0.15%)         03/15/49         498,872                     469,485          (29,387)   

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         1,025,000         (1.50%)         01/17/47         —             (242)         71,742          71,984    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         820,000         (1.50%)         01/17/47         —             (7,309)         57,394          64,703    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         810,000         (1.50%)         01/17/47         3,125                     56,694          53,569    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         625,000         (1.50%)         01/17/47         2,847                     43,745          40,898    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         620,000         (1.50%)         01/17/47         3,288                     43,395          40,107    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         935,000         (1.50%)         01/17/47         28,899                     65,443          36,544    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         290,000         (1.50%)         01/17/47         —             (2,453)         20,298          22,751    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         400,000         (1.50%)         01/17/47         28,062                     27,997          (65)   

CMBX.NA.AA.8

   BCLY      USD         355,000         (1.50%)         10/17/57         15,752                     31,957          16,205    

CMBX.NA.AA.8

   BCLY      USD         80,000         (1.50%)         10/17/57         3,984                     7,198          3,214    

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         30,052         (0.84%)         10/12/52         570                     596          26    

CMBX.NA.AJ.1

   MSC      USD         86,816         (0.84%)         10/12/52         6,077                     1,722          (4,355)   

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         163,615         (0.84%)         10/12/52         11,560                     3,245          (8,315)   

CMBX.NA.AJ.2

   CSI      USD         875,939         (1.09%)         03/15/49         69,754                     93,978          24,224    

CMBX.NA.AJ.2

   DEUT      USD         1,059,045         (1.09%)         03/15/49         92,591                     113,622          21,031    

CMBX.NA.AJ.2

   JPM      USD         123,720         (1.09%)         03/15/49         10,166                     13,274          3,108    

CMBX.NA.AJ.2

   CSI      USD         103,925         (1.09%)         03/15/49         9,907                     11,150          1,243    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         481,097         (1.47%)         12/13/49         88,952                     118,352          29,400    

CMBX.NA.AJ.3

   MLI      USD         456,551         (1.47%)         12/13/49         87,856                     112,296          24,440    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         382,914         (1.47%)         12/13/49         72,588                     94,183          21,595    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         9,818         (1.47%)         12/13/49         2,136                     2,415          279    

CMBX.NA.AJ.4

   JPM      USD         1,416,685         (0.96%)         02/17/51         273,133                     348,594          75,461    

CMBX.NA.AJ.4

   DEUT      USD         883,577         (0.96%)         02/17/51         166,450                     217,416          50,966    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         740,428         (0.96%)         02/17/51         134,127                     182,192          48,065    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         700,938         (0.96%)         02/17/51         128,640                     172,475          43,835    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         636,768         (0.96%)         02/17/51         137,177                     156,685          19,508    


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.AJ.4

   GSC      USD         164,869         (0.96%)         02/17/51       $ 27,324           $       $ 40,569        $ 13,245    

CMBX.NA.AJ.4

   MSC      USD         957,620         (0.96%)         02/17/51         374,391                     235,635          (138,756)   

CMBX.NA.AM.2

   CSI      USD         370,000         (0.50%)         03/15/49         1,280                     2,507          1,227    

CMBX.NA.AM.2

   JPM      USD         445,000         (0.50%)         03/15/49         3,182                     3,016          (166)   

CMBX.NA.AM.2

   CSI      USD         1,270,000         (0.50%)         03/15/49         77,787                     8,607          (69,180)   

CMBX.NA.AM.2

   MSC      USD         2,425,000         (0.50%)         03/15/49         119,689                     16,436          (103,253)   

CMBX.NA.AM.4

   CSI      USD         65,000         (0.50%)         02/17/51         1,334                     1,700          366    

CMBX.NA.AM.4

   CSI      USD         80,000         (0.50%)         02/17/51         2,209                     2,093          (116)   

CMBX.NA.AM.4

   MSC      USD         445,000         (0.50%)         02/17/51         44,837                     11,638          (33,199)   

CMBX.NA.AM.4

   MSC      USD         230,000         (0.50%)         02/17/51         51,546                     6,015          (45,531)   

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         1,700,000         (1.00%)         05/11/63         22,065                     60,148          38,083    

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         425,000         (1.00%)         05/11/63         7,883                     15,037          7,154    

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         200,000         (1.00%)         05/11/63         1,619                     7,077          5,458    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         1,080,000         (1.00%)         01/17/47         24,598                     49,196          24,598    

CMBX.NA.AS.7

   GSC      USD         725,000         (1.00%)         01/17/47         16,444                     33,025          16,581    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         210,000         (1.00%)         01/17/47         5,671                     9,566          3,895    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         95,000         (1.00%)         01/17/47         1,489                     4,327          2,838    

CMBX.NA.BBB.7

   MSC      USD         415,000         (3.00%)         01/17/47         52,087                     54,066          1,979    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $     5,496,266           $     (25,397)       $ 5,655,654        $     184,785    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Sell protection:

  

                 

CDX.EMS.24

   GSC      USD         388,080         1.00%         12/20/20       $ —           $ (33,727)       $ (44,755)       $ (11,028)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         82,374         0.25%         03/15/49         —             (51,480)         (55,032)         (3,552)   

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         109,832         0.25%         03/15/49         —             (67,820)         (73,376)         (5,556)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         156,903         0.25%         03/15/49         —             (97,135)         (104,824)         (7,689)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         215,742         0.25%         03/15/49         —             (133,517)         (144,132)         (10,615)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         266,736         0.25%         03/15/49         —             (166,465)         (178,200)         (11,735)   

CMBX.NA.A.2

   CSI      USD         329,497         0.25%         03/15/49         —             (208,339)         (220,129)         (11,790)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         274,581         0.25%         03/15/49         —             (171,600)         (183,441)         (11,841)   

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         305,961         0.25%         03/15/49         —             (190,644)         (204,407)         (13,763)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         317,729         0.25%         03/15/49         —             (196,822)         (212,267)         (15,445)   

CMBX.NA.A.2

   CSI      USD         415,794         0.25%         03/15/49         —             (260,197)         (277,781)         (17,584)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         415,794         0.25%         03/15/49         —             (231,873)         (277,782)         (45,909)   

CMBX.NA.AAA.6

   JPM      USD         4,995,000         0.50%         05/11/63         —             (164,554)         (157,493)         7,061    

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         765,000         0.50%         05/11/63         —             (17,147)         (24,120)         (6,973)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         3,150,000         0.50%         05/11/63         —             (76,580)         (99,320)         (22,740)   

CMBX.NA.AAA.6

   DEUT      USD         4,265,000         0.50%         05/11/63         —             (103,958)         (134,476)         (30,518)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         4,060,000         0.50%         05/11/63         —             (80,172)         (128,012)         (47,840)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         85,000         0.50%         10/17/57         —             (4,056)         (5,059)         (1,003)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         150,000         0.50%         10/17/57         —             (6,369)         (8,928)         (2,559)   

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         215,000         0.50%         10/17/57         —             (9,129)         (12,797)         (3,668)   

CMBX.NA.AAA.8

   DEUT      USD         215,000         0.50%         10/17/57         —             (9,129)         (12,797)         (3,668)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         445,000         0.50%         10/17/57         —             (21,686)         (26,486)         (4,800)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         445,000         0.50%         10/17/57         —             (21,651)         (26,485)         (4,834)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         435,000         0.50%         10/17/57         —             (20,673)         (25,891)         (5,218)   

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         520,000         0.50%         10/17/57         —             (24,712)         (30,949)         (6,237)   

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         470,000         0.50%         10/17/57         —             (21,278)         (27,973)         (6,695)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         490,000         0.50%         10/17/57         —             (22,375)         (29,164)         (6,789)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         435,000         0.50%         10/17/57         —             (18,470)         (25,891)         (7,421)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         403,000         0.50%         10/17/57         —             (16,164)         (23,986)         (7,822)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         515,000         0.50%         10/17/57         —             (21,968)         (30,653)         (8,685)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         890,000         0.50%         10/17/57         —             (43,373)         (52,972)         (9,599)   

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         1,040,000         0.50%         10/17/57         —             (49,628)         (61,899)         (12,271)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         1,010,000         0.50%         10/17/57         —             (45,923)         (60,114)         (14,191)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         1,005,000         0.50%         10/17/57         —             (44,318)         (59,816)         (15,498)   

CMBX.NA.AAA.8

   JPM      USD         930,000         0.50%         10/17/57         —             (39,852)         (55,353)         (15,501)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         1,438,000         0.50%         10/17/57         —             (64,437)         (85,588)         (21,151)   

CMBX.NA.AAA.8

   BOA      USD         6,744,000         0.50%         10/17/57         —             (325,313)         (401,395)         (76,082)   

CMBX.NA.AAA.8

   DEUT      USD         12,067,000         0.50%         10/17/57         —             (438,628)         (718,213)         (279,585)   

CMBX.NA.AAA.8

   BOA      USD         25,924,000         0.50%         10/17/57         —             (919,612)         (1,542,965)         (623,353)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         1,920,000         5.00%         05/11/63         —             (226,718)         (246,340)         (19,622)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         520,000         5.00%         05/11/63         —             (23,398)         (66,717)         (43,319)   

CMBX.NA.BB.6

   MSC      USD         1,704,000         5.00%         05/11/63         —             (109,131)         (218,628)         (109,497)   

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         105,000         5.00%         10/17/57         —             (14,859)         (25,465)         (10,606)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         215,000         5.00%         10/17/57         —             (35,324)         (52,142)         (16,818)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         280,000         5.00%         10/17/57         —             (50,250)         (67,906)         (17,656)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         155,000         5.00%         10/17/57         —             (19,006)         (37,591)         (18,585)   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         160,000         5.00%         10/17/57       $ —           $ (19,154)       $ (38,804)       $ (19,650)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         210,000         5.00%         10/17/57         —             (30,988)         (50,930)         (19,942)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         280,000         5.00%         10/17/57         —             (45,558)         (67,906)         (22,348)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         220,000         5.00%         10/17/57         —             (26,976)         (53,355)         (26,379)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         280,000         5.00%         10/17/57         —             (41,317)         (67,906)         (26,589)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         180,000         5.00%         10/17/57         —             (13,324)         (43,654)         (30,330)   

CMBX.NA.BB.8

   JPM      USD         205,000         5.00%         10/17/57         —             (15,175)         (49,717)         (34,542)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         340,000         5.00%         10/17/57         —             (44,151)         (82,457)         (38,306)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         225,000         5.00%         10/17/57         —             (13,987)         (54,568)         (40,581)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         340,000         5.00%         10/17/57         —             (40,640)         (82,457)         (41,817)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         340,000         5.00%         10/17/57         —             (39,721)         (82,458)         (42,737)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         225,000         5.00%         10/17/57         —             (11,678)         (54,598)         (42,920)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         310,000         5.00%         10/17/57         —             (32,158)         (75,225)         (43,067)   

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         355,000         5.00%         10/17/57         —             (41,429)         (86,096)         (44,667)   

CMBX.NA.BB.8

   UBS      USD         365,000         5.00%         10/17/57         —             (42,655)         (88,520)         (45,865)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         380,000         5.00%         10/17/57         —             (45,692)         (92,211)         (46,519)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         380,000         5.00%         10/17/57         —             (45,017)         (92,211)         (47,194)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         370,000         5.00%         10/17/57         —             (34,425)         (89,733)         (55,308)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         475,000         5.00%         10/17/57         —             (57,104)         (115,264)         (58,160)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         380,000         5.00%         10/17/57         —             (32,091)         (92,159)         (60,068)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         450,000         5.00%         10/17/57         —             (23,688)         (109,198)         (85,510)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         755,000         5.00%         10/17/57         —             (91,656)         (183,208)         (91,552)   

CMBX.NA.BB.8

   BOA      USD         535,000         5.00%         10/17/57         —             (37,977)         (129,749)         (91,772)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         550,000         5.00%         10/17/57         —             (33,697)         (133,387)         (99,690)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         1,065,000         5.00%         10/17/57         —             (121,209)         (258,286)         (137,077)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         1,855,000         5.00%         10/17/57         —             (253,739)         (449,878)         (196,139)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         210,000         5.00%         09/15/58         —             (59,428)         (60,434)         (1,006)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         210,000         5.00%         09/15/58         —             (58,915)         (60,434)         (1,519)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         415,000         5.00%         09/15/58         —             (117,441)         (119,428)         (1,987)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         210,000         5.00%         09/17/58         —             (60,031)         (60,492)         (461)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         205,000         5.00%         09/17/58         —             (57,032)         (58,994)         (1,962)   

CMBX.NA.BB.9

   JPM      USD         220,000         5.00%         09/17/58         —             (61,205)         (63,311)         (2,106)   

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         102,067         4.58%         12/25/37         —             (7,490)         4,313          11,803    

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         934,717         4.58%         12/25/37         31,225                     39,616          8,391    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         283,209         4.58%         12/25/37         8,376                     11,967          3,591    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 39,601           $ (6,576,208)       $   (9,650,842)       $   (3,114,235)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

                  $ 5,535,867           $ (6,601,605)       $ (3,995,188)       $ (2,929,450)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

                    

Sell protection:

                          

Brazil (Federated

Republic of)

   JPM      USD         2,000,000         1.00%/4.54%         09/20/20       $ —           $ (201,773)       $ (287,250)       $ (85,477)   

Peruvian Government

International Bond

   GSC      USD         950,000         1.00%/2.10%         12/20/20         —             (38,413)         (46,749)         (8,336)   

Philippines Government

International Bond

   BOA      USD         1,236,000         1.00%/1.23%         12/20/20         284                     (12,121)         (12,405)   

Philippines Government

International Bond

   BCLY      USD         4,900,000         1.00%/1.23%         12/20/20         —                     (48,051)         (48,051)   

Republic of China

   BOA      USD         1,235,000         1.00%/1.25%         12/20/20         —             (567)         (12,794)         (12,227)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 284           $ (240,753)       $ (406,965)       $ (166,496)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total single-name issues

                  $ 284           $ (240,753)       $ (406,965)       $ (166,496)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total OTC contracts

                  $ 5,536,151           $ (6,842,358)       $ (4,402,153)       $ (3,095,946)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
      Reference Entity   

Notional
Amount (a)

     (Pay)/Receive
Fixed Rate
     Expiration  
Date  
     Cost Basis     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                  

   Buy protection:

                  

  CDX.NA.HY.25

     USD         66,558,000         5.00%           12/20/20       $ 297,707      $ 371,987      $ 74,280   

  CDX.NA.HY.25

     USD         7,550,000         (5.00%)           12/20/20         20,412        (42,604     (63,016

  CDX.NA.IG.25

     USD         20,487,000         (1.00%)           12/20/20         (90,157     (18,274     71,883   

  ITRAXX.EUR.24

     EUR         2,448,000         1.00%           12/20/20         17,727        13,288        (4,439

  ITRAXX.XOV.24

     EUR         4,657,000         (5.00%)           12/20/20         (422,834     (309,960     112,874   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  Total

               $ (177,145   $ 14,437      $ 191,582   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                  
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  Total

               $ (177,145   $ 14,437      $ 191,582   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

Cross Currency Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
    Receive   Pay   Maturity
Date (1)
    Counter-
party
  Notional
Amount of
Currency
Received
    Notional
Amount of
Currency
Delivered
    Upfront
Premiums
Paid
   

Upfront
Premiums

Received

    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

Fixed Rate equal to 3.500% based on the notional amount of currency delivered

  Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered     03/16/17      BOA     USD 2,265,861        CNY 15,000,000      $ —        $ (55,761)          $ (14,190)        $ 41,571   
Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered   Fixed Rate equal to 3.500% based on the notional amount of currency delivered     03/16/17      BOA     CNY 15,000,000        USD 2,265,861        55,761          —            (11,199)          (66,960
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

            $ 55,761        $ (55,761)          $ (25,389)        $ (25,389
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(1) At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 

Counter-

party

  

    Payments made

    by Fund

        Payments received
      by Fund
  

Notional

Amount

     Expiration
Date
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

BCLY

   2.15% Fixed   CPURNSA      USD         675,000         09/22/25       $ —           $ —          $ (6,308)       $ (6,308)   

BCLY

   2.15% Fixed   CPURNSA      USD         1,100,000         09/22/25         —             —            (10,264)         (10,264)   

BOA

   3M KRW KSDA   1.68% Fixed      KRW         129,050,000         06/15/21         —             —            225          225    

DEUT

   2.16% Fixed   CPURNSA      USD         1,105,000         09/22/25         —             —            (10,816)         (10,816)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                 $         —           $         —          $       (27,163)       $       (27,163)   
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

         Centrally Cleared Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
          

Payments made

by Fund

  

Payments received by

Fund

  

    Notional Amount  

    

Expiration    

Date    

    

Upfront

Premiums

Paid

    

Upfront

Premiums

Received

    

Market

Value †

    

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 
  6M GBP LIBOR    1.68% Fixed      GBP                 605,000         03/21/20       $         —           $     (354)       $          6,124         $         6,478     
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

       OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount

    

Payments

received (paid)

by the Fund

  

Expiration    

Date    

    

Upfront

Premiums

Paid

    

Upfront

Premiums

Received

    

Market

Value †

    

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 
iBoxx USD Liquid High Yield    GSC    USD      19,299,000       (3M LIBOR)      06/20/16       $       $       $ (896,404)       $ (896,404)   
SPDR Barclays High Yield Bond    BCLY    USD      14,343,907       (1M LIBOR
- 0.60%)
     03/07/16                         (166,492)         (166,492)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $         —       $         —       $   (1,062,896)       $   (1,062,896)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

           Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell    Delivery Date    Counterparty    Contract
Amount
     Market Value †     

Unrealized

Appreciation/

    (Depreciation)    

 

AUD

   Buy     02/29/16    WEST    $ 960,075       $ 968,275       $ 8,200    

AUD

   Sell     02/29/16    WEST      2,803         2,827         (24)   

AUD

   Sell     02/29/16    JPM      14,064         14,135         (71)   

BRL

   Buy     03/02/16    MSC      39,144         39,631         487    

BRL

   Sell     03/02/16    SCB          1,731,638                 1,670,181         61,457    

BRL

   Sell     03/02/16    SSG      578,875         572,167         6,708    

CAD

   Buy     02/29/16    BMO      539,571         547,505         7,934    

CAD

   Buy     02/29/16    JPM      24,607         24,984         377    

CAD

   Buy     02/29/16    MSC      12,658         12,849         191    

CAD

   Buy     02/29/16    CBK      11,963         12,135         172    

CAD

   Buy     02/29/16    JPM      21,283         21,415         132    

CAD

   Buy     02/29/16    CBK      50,035         49,968         (67)   

CAD

   Sell     02/29/16    DEUT      49,548         49,968         (420)   

CAD

   Sell     02/29/16    JPM      51,589         52,109         (520)   

CAD

   Sell     02/29/16    BOA      49,261         49,968         (707)   

CAD

   Sell     03/16/16    RBC      4,063,635         4,136,658         (73,023)   

CHF

   Sell     02/29/16    CSFB      118,312         117,278         1,034    

CHF

   Sell     02/29/16    BNP      49,231         48,865         366    

CNH

   Buy     10/21/16    SCB      19,626         19,856         230    

CNH

   Buy     10/21/16    SCB      9,758         9,854         96    

CNH

   Buy     10/21/16    BCLY      8,016         7,942         (74)   

CNH

   Buy     10/21/16    JPM      27,661         27,209         (452)   

CNH

   Sell     10/21/16    HSBC      42,050         40,447         1,603    

CNH

   Sell     10/21/16    JPM      27,661         26,621         1,040    

CNH

   Sell     10/21/16    DEUT      6,776         6,471         305    

CNY

   Buy     07/28/16    JPM      849,418         802,046         (47,372)   

CNY

   Sell     07/28/16    DEUT      742,033         736,526         5,507    

CNY

   Sell     07/28/16    GSC      66,160         65,520         640    

COP

   Buy     03/16/16    SCB      8,676         8,639         (37)   

COP

   Sell     03/16/16    SCB      2,847,094         2,830,294         16,800    

COP

   Sell     03/16/16    SSG      300,596         301,601         (1,005)   

CRC

   Buy     03/16/16    CBK      105,092         105,272         180    

CRC

   Buy     03/16/16    CBK      50,140         50,112         (28)   

CRC

   Buy     03/16/16    CBK      32,126         32,039         (87)   

CRC

   Buy     03/16/16    CBK      195,543         195,384         (159)   

CRC

   Sell     03/16/16    CBK      381,229         382,808         (1,579)   

CZK

   Buy     02/29/16    DEUT      101,954         101,890         (64)   

CZK

   Sell     03/16/16    CBK      716,180         704,326         11,854    

EUR

   Buy     02/29/16    JPM      64,960         65,043         83    

EUR

   Buy     02/29/16    JPM      50,940         50,950         10    

EUR

   Buy     02/29/16    BNP      48,951         48,782         (169)   

EUR

   Buy     02/29/16    JPM      49,019         48,782         (237)   

EUR

   Buy     02/29/16    JPM      49,108         48,781         (327)   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR

   Buy     02/29/16    BOA    $ 52,422       $ 52,033       $ (389)   

EUR

   Buy     02/29/16    SSG      7,671,472         7,669,586         (1,886)   

EUR

   Buy     03/16/16    CBK      2,538,528         2,505,426         (33,102)   

EUR

   Buy     03/15/17    BOA      177,515         170,430         (7,085)   

EUR

   Buy     03/15/17    BOA      240,640         230,904         (9,736)   

EUR

   Buy     03/15/17    UBS      280,922         269,388         (11,534)   

EUR

   Sell     02/29/16    SSG        10,309,591                 10,307,056         2,535    

EUR

   Sell     02/29/16    JPM      20,742         20,597         145    

EUR

   Sell     02/29/16    JPM      16,317         16,260         57    

EUR

   Sell     02/29/16    JPM      81,326         81,303         23    

EUR

   Sell     02/29/16    JPM      20,608         20,596         12    

EUR

   Sell     02/29/16    BNP      48,728         48,782         (54)   

EUR

   Sell     02/29/16    BNP      48,728         48,782         (54)   

EUR

   Sell     03/16/16    CBK      1,464,874         1,445,772                     19,102    

EUR

   Sell     03/16/16    CBA      1,282,576         1,312,366         (29,790)   

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      5,927,233         5,837,480         89,753    

EUR

   Sell     03/15/17    JPM      1,609,499         1,561,353         48,146    

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      2,014,909         1,973,682         41,227    

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      1,080,446         1,105,042         (24,596)   

GBP

   Buy     02/29/16    BNP      49,823         49,874         51    

GBP

   Buy     02/29/16    RBS      1,876,958         1,866,684         (10,274)   

GBP

   Buy     03/16/16    DEUT      236,676         230,853         (5,823)   

GBP

   Sell     02/29/16    RBS      3,712,364         3,692,043         20,321    

GBP

   Sell     02/29/16    JPM      49,823         49,874         (51)   

GBP

   Sell     02/29/16    JPM      106,385         106,871         (486)   

GBP

   Sell     03/16/16    CBK      563,395         528,682         34,713    

HKD

   Sell     03/03/16    GSC      561,631         559,742         1,889    

HKD

   Sell     03/16/16    RBC      482,889         480,823         2,066    

HUF

   Sell     03/16/16    CBK      203,588         203,776         (188)   

IDR

   Buy     03/16/16    SSG      784,761         799,232         14,471    

IDR

   Buy     03/16/16    BCLY      7,589         7,590           

IDR

   Buy     05/18/16    GSC      512,686         562,172         49,486    

IDR

   Sell     03/16/16    SCB      14,888         15,038         (150)   

IDR

   Sell     03/16/16    SSG      10,906         11,152         (246)   

IDR

   Sell     03/16/16    SCB      21,919         22,305         (386)   

IDR

   Sell     03/16/16    BOA      1,922,233         1,988,107         (65,874)   

IDR

   Sell     05/18/16    BCLY      277,035         283,818         (6,783)   

IDR

   Sell     05/18/16    JPM      270,950         278,354         (7,404)   

JPY

   Buy     02/29/16    DEUT      20,844         20,785         (59)   

JPY

   Buy     02/29/16    DEUT      20,878         20,785         (93)   

JPY

   Buy     02/29/16    HSBC      5,017,746         4,910,622         (107,124)   

JPY

   Buy     02/29/16    BNP      5,020,184         4,910,630         (109,554)   

JPY

   Sell     02/29/16    JPM      48,977         47,933         1,044    

JPY

   Sell     02/29/16    JPM      42,399         41,569         830    

JPY

   Sell     02/29/16    GSC      32,958         32,231         727    

JPY

   Sell     02/29/16    JPM      125,619         125,617           

KRW

   Sell     02/29/16    HSBC      106,045         106,344         (299)   

MXN

   Buy     02/29/16    MSC      125,020         127,490         2,470    

MXN

   Buy     02/29/16    JPM      10,807         11,004         197    

MXN

   Buy     03/16/16    RBC      17,228         17,586         358    

MXN

   Sell     02/29/16    MSC      6,205         6,328         (123)   

MXN

   Sell     03/16/16    RBC      1,737,030         1,640,026         97,004    

MYR

   Sell     02/29/16    HSBC      208,598         213,265         (4,667)   

MYR

   Sell     03/16/16    SCB      11,764         11,993         (229)   

MYR

   Sell     03/16/16    CSFB      44,564         45,574         (1,010)   

MYR

   Sell     03/16/16    SCB      87,303         89,230         (1,927)   

MYR

   Sell     03/16/16    JPM      252,375         258,098         (5,723)   

MYR

   Sell     03/16/16    CBK      468,030         480,214         (12,184)   

NOK

   Buy     02/29/16    JPM      83,524         84,061         537    

NZD

   Sell     02/29/16    JPM      20,235         20,039         196    

NZD

   Sell     02/29/16    BOA      49,323         49,127         196    

NZD

   Sell     02/29/16    JPM      20,208         20,038         170    

NZD

   Sell     02/29/16    JPM      20,174         20,039         135    

NZD

   Sell     02/29/16    DEUT      45,780         45,895         (115)   

PEN

   Buy     03/16/16    SCB      94,527         92,458         (2,069)   

PEN

   Sell     03/16/16    SCB      935,122         917,996         17,126    

PLN

   Buy     02/29/16    MSC      44,860         45,319         459    


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

PLN

   Sell     02/29/16    MSC    $ 22,794       $ 23,027       $ (233)   

PLN

   Sell     03/16/16    BOA      597,575         580,663         16,912    

RON

   Sell     03/16/16    JPM      215,083         210,519         4,564    

RUB

   Buy     03/16/16    UBS      630,897         636,942         6,045    

RUB

   Sell     03/16/16    CBK            1,111,577                     1,026,381         85,196    

RUB

   Sell     03/16/16    JPM      597,861         563,225         34,636    

RUB

   Sell     03/16/16    JPM      15,085         15,308         (223)   

RUB

   Sell     03/16/16    HSBC      704,994         733,241         (28,247)   

SEK

   Buy     02/29/16    JPM      20,000         20,054         54    

SEK

   Buy     02/29/16    JPM      20,086         20,055         (31)   

SEK

   Buy     02/29/16    JPM      223,324         222,702         (622)   

SEK

   Sell     02/29/16    JPM      173,281         172,798         483    

SEK

   Sell     02/29/16    JPM      50,472         50,370         102    

SGD

   Buy     02/29/16    SCB      103,486         103,832         346    

SGD

   Buy     02/29/16    BOA      48,917         49,109         192    

SGD

   Buy     02/29/16    JPM      21,038         21,047           

SGD

   Sell     02/29/16    JPM      59,390         59,633         (243)   

SGD

   Sell     02/29/16    SCB      217,460         218,186         (726)   

THB

   Sell     03/16/16    SCB      4,172         4,193         (21)   

THB

   Sell     03/16/16    SCB      5,756         5,869         (113)   

THB

   Sell     03/16/16    CBK      642,497         650,119         (7,622)   

TRY

   Sell     03/16/16    BCLY      734,980         734,857         123    

UYU

   Sell     03/03/16    HSBC      1,806,122         1,778,840         27,282    

UYU

   Sell     03/03/16    HSBC      64,974         65,328         (354)   

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      468,405         459,994         8,411    

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      677,790         670,844         6,946    

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      785,452         785,851         (399)   

ZAR

   Buy     02/29/16    DEUT      41,648         42,885         1,237    

ZAR

   Sell     03/16/16    BCLY      1,041,606         1,008,297         33,309    

ZAR

   Sell     03/16/16    UBS      308,471         304,236         4,235    

ZAR

   Sell     03/16/16    JPM      290,452         303,986         (13,534)   
                 

 

 

 

Total

                  $             161,080    
                 

 

 

 

† For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   Barclays   
BMO   Bank of Montreal   
BNP   BNP Paribas Securities Services   
BOA   Banc of America Securities LLC   
CBA   Commonwealth Bank of Australia   
CBK   Citibank NA   
CSFB   Credit Suisse First Boston Corp.   
CSI   Credit Suisse International   
DEUT   Deutsche Bank Securities, Inc.   
GSC   Goldman Sachs & Co.   
HSBC   HSBC Bank USA   
JPM   JP Morgan Chase & Co.   
MLI   Merrill Lynch International   
MSC   Morgan Stanley   
RBC   RBC Dominion Securities, Inc.   
RBS   RBS Greenwich Capital   
SCB   Standard Chartered Bank   
SSG   State Street Global Markets LLC   
UBS   UBS AG   
WEST   Westpac International   

Currency Abbreviations:

    
AUD   Australian Dollar   
BRL   Brazilian Real   
CAD   Canadian Dollar   
CHF   Swiss Franc   
CNH   Chinese Renminbi   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CNY   Chinese Yuan   
COP   Colombian Peso   
CRC   Costa Rican Colon   
CZK   Czech Koruna   
DKK   Danish Krone   
EUR   Euro   
GBP   British Pound   
HKD   Hong Kong Dollar   
HUF   Hungarian Forint   
IDR   Indonesian Rupiah   
JPY   Japanese Yen   
KRW   South Korean Won   
MXN   Mexican Peso   
MYR   Malaysian Ringgit   
NOK   Norwegian Krone   
NZD   New Zealand Dollar   
PEN   Peruvian Nuevo Sol   
PLN   Polish Zloty   
RON   New Romanian Leu   
RUB   Russian Ruble   
SEK   Swedish Krona   
SGD   Singapore Dollar   
THB   Thai Baht   
TRY   Turkish Lira   
UYU   Uruguayan Peso   
ZAR   South African Rand   

Index Abbreviations:

    
ABX.HE   Markit Asset Backed Security Home Equity   
CDX.EM   Credit Derivatives Emerging Markets   
CDX.NA.HY   Credit Derivatives North American High Yield   
CDX.NA.IG   Credit Derivatives North American Investment Grade   
CMBX.NA   Markit Commercial Mortgage Backed North American   
CPURNSA   Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted   
ITRAXX.EUR   Markit i Traxx - Europe   
ITRAXX.XOV   Markit i Traxx Index - Europe Crossover   
PrimeX.ARM   Markit PrimeX Adjustable Rate Mortgage Backed Security   
iBoxx  

Markit i Boxx indices - Euro, Sterling, Asian, US Dollar and European high-yield

bond markets

Other Abbreviations:

    
CLO   Collateralized Loan Obligation   
CMO   Collateralized Mortgage Obligation   
FHLMC   Federal Home Loan Mortgage Corp.   
FNMA   Federal National Mortgage Association   
KSDA   Korea Securities Dealers Association   
LIBOR   London Interbank Offered Rate   
MSCI   Morgan Stanley Capital International   
OJSC   Open Joint Stock Company   
OTC   Over-the-Counter   
SPDR   Standard & Poor’s Depositary Receipt   
TBA   To Be Announced   


 

  The Hartford Strategic Income Fund

 

   

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 60,811,982        $ —        $ 60,811,982        $ —    

Corporate Bonds

     102,121,210          —          102,121,210          —    

Foreign Government Obligations

     77,472,069          —          77,472,069          —    

Municipal Bonds

     4,041,470          —          4,041,470          —    

Senior Floating Rate Interests

     93,810,396          —          93,810,396          —    

U.S. Government Agencies

     7,039,848          —          7,039,848          —    

U.S. Government Securities

     39,350,870          —          39,350,870          —    

Common Stocks

           

Energy

     328,303          —          —          328,303    

Preferred Stocks

     509,000          509,000          —          —    

Short-Term Investments

     19,260,550          19,260,550          —          —    

Purchased Options

     203,155          —          203,155          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     800,937          —          800,937          —    

Futures Contracts(2)

     3,788,893          3,788,893          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     1,312,313          —          1,312,313          —    

Swaps - Cross Currency(2)

     41,571          —          41,571          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     6,703          —          6,703          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $       410,899,270        $         23,558,443        $      387,012,524        $             328,303    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (639,857)       $ —        $ (639,857)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (654,444)         (654,444)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (4,216,677)         —          (4,216,677)         —    

Swaps - Cross Currency(2)

     (66,960)         —          (66,960)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (27,388)         —          (27,388)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (1,062,896)         —          (1,062,896)         —    

TBA Sale Commitments

     (21,135,285)         —          (21,135,285)         —    

Written Options

     (1,107,116)         —          (1,107,116)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (28,910,623)       $ (654,444)       $ (28,256,179)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized

appreciation/depreciation on the investments.

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Common Stocks     Total         

 

   

 Beginning balance

    $ 388,108         $ 388,108      

 Purchases

     -            -         

 Sales

     -            -         

 Accrued discounts/(premiums)

     -            -         

 Total realized gain/(loss)

     -            -         

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (59,805)        (59,805)     

 Transfers into Level 3 (1)

     -            -         

 Transfers out of Level 3 (1)

     -            -         

 

   

 Ending balance

    $           328,303         $       328,303      
  

 

 

   

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $(59,805).

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 33.5%

  
  

Asset-Backed - Automobile - 1.3%

  
        $         2,030,000   

AmeriCredit Automobile Receivables Trust
2.72%, 09/09/2019

   $ 2,056,070   
  

First Investors Automotive Owner Trust

  
1,102,431   

1.49%, 01/15/2020(1)

     1,101,926   
3,440,000   

1.67%, 11/16/2020(1)

     3,433,589   
605,000   

1.81%, 10/15/2018(1)

     605,314   
930,000   

2.39%, 11/16/2020(1)

     934,047   
650,000   

GM Financial Automobile Leasing Trust
1.96%, 03/20/2018(1)

     650,501   
1,270,485   

Prestige Auto Receivables Trust
2.49%, 04/16/2018(1)

     1,272,329   
  

Santander Drive Automotive Receivables Trust

  
2,069,489   

1.55%, 10/15/2018

     2,070,009   
980,000   

1.82%, 05/15/2019

     983,142   
4,500,000   

1.83%, 01/15/2020

     4,495,915   
715,000   

2.25%, 06/17/2019

     718,802   
2,415,000   

2.36%, 04/15/2020

     2,425,293   
4,275,000   

Westlake Automobile Receivables Trust
1.58%, 04/15/2020(1)

     4,271,250   
     

 

 

 
               25,018,187   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 13.3%

  
4,200,000   

American Money Management Corp.
2.07%, 07/27/2026(1)(2)

     4,146,240   
  

Apidos CLO

  
2,935,000   

2.07%, 01/19/2025(1)(2)

     2,902,422   
4,775,000   

2.12%, 04/17/2026(1)(2)

     4,732,502   
1,445,000   

2.17%, 01/16/2027(1)(2)

     1,433,874   
1,510,000   

2.47%, 07/15/2023(1)(2)

     1,481,159   
  

Ares CLO Ltd.

  
3,056,728   

1.47%, 04/20/2023(1)(2)

     3,040,222   
3,580,000   

1.87%, 07/28/2025(1)(2)

     3,540,620   
4,460,000   

2.14%, 04/17/2026(1)(2)

     4,421,198   
  

Atlas Senior Loan Fund Ltd.

  
3,775,000   

2.16%, 10/15/2026(1)(2)

     3,735,362   
1,905,000   

2.17%, 07/16/2026(1)(2)

     1,880,616   
1,740,000   

Atrium CDO Corp.
2.07%, 11/16/2022(1)(2)

     1,700,676   
3,420,000   

Atrium XI
2.77%, 10/23/2025(1)(2)

     3,318,426   
1,755,000   

Avalon IV Capital Ltd.
2.14%, 04/17/2023(1)(2)

     1,741,838   
4,375,000   

Avery Point IV CLO Ltd.
2.14%, 04/25/2026(1)(2)

     4,333,000   
1,030,000   

Babson CLO Ltd.
2.11%, 07/20/2025(1)(2)

     1,018,155   
624,375   

Cal Funding II Ltd.
3.47%, 10/25/2027(1)

     623,199   
4,630,000   

Carlyle Global Market Strategies Ltd.
2.09%, 04/27/2027(1)(2)

     4,575,829   
  

Cent CLO Ltd.

  
3,995,000   

2.10%, 01/25/2026(1)(2)

     3,926,685   
4,475,000   

2.11%, 04/17/2026(1)(2)

     4,408,770   
2,865,000   

2.11%, 07/27/2026(1)(2)

     2,829,474   
1,810,000   

2.67%, 04/17/2026(1)(2)

     1,736,152   
  

CIFC Funding Ltd.

  
4,175,000   

1.86%, 05/24/2026(1)(2)

     4,126,152   
4,745,000   

2.12%, 04/18/2025(1)(2)

     4,692,805   
3,940,000   

2.41%, 08/14/2024(1)(2)

     3,900,994   
633,947   

Consumer Credit Origination Loan Trust
2.82%, 03/15/2021(1)

     634,331   
  

Dryden Senior Loan Fund

  
4,695,000   

1.97%, 04/18/2026(1)(2)

     4,629,270   
3,970,000   

2.05%, 07/15/2027(1)(2)

     3,907,274   
4,800,000   

2.10%, 07/15/2026(1)(2)

     4,762,080   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         2,250,478   

First Franklin Mortgage Loan Trust
0.67%, 04/25/2036(2)

   $ 1,406,409   
1,015,000   

Flatiron CLO Ltd.
2.52%, 07/17/2026(1)(2)

     955,623   
695,000   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A
1.40%, 02/15/2019

     692,866   
6,637,000   

Galaxy CLO Ltd.
1.87%, 04/15/2025(1)(2)

     6,514,215   
4,250,000   

Gramercy Park CLO Ltd.
1.92%, 07/17/2023(1)(2)

     4,230,025   
2,525,000   

Green Tree Agency Advance Funding Trust I
3.10%, 10/15/2048(1)

     2,521,743   
2,910,000   

Highbridge Loan Management Ltd.
1.78%, 05/05/2027(1)(2)

     2,879,736   
1,565,000   

ING Investment Management CLO Ltd.
2.19%, 03/14/2022(1)(2)

     1,546,846   
615,000   

LCM Ltd.
2.22%, 04/15/2022(1)(2)

     608,358   
4,765,000   

Limerock CLO
2.12%, 04/18/2026(1)(2)

     4,717,350   
  

Madison Park Funding Ltd.

  
4,825,000   

1.90%, 10/23/2025(1)(2)

              4,755,037   
2,800,000   

2.07%, 01/19/2025(1)(2)

     2,765,560   
4,525,000   

2.12%, 07/20/2026(1)(2)

     4,487,895   
415,000   

2.50%, 04/22/2022(1)(2)

     410,560   
3,370,000   

3.02%, 01/27/2026(1)(2)

     3,267,889   
  

Magnetite CLO Ltd.

  
3,890,000   

2.04%, 07/25/2026(1)(2)

     3,839,041   
2,895,000   

2.10%, 04/15/2026(1)(2)

     2,864,892   
3,170,000   

2.12%, 04/15/2027(1)(2)

     3,127,839   
3,115,000   

2.57%, 07/25/2026(1)(2)

     3,014,386   
4,100,000   

5.12%, 01/15/2025(1)(2)

     3,896,640   
  

Neuberger Berman CLO Ltd.

  
3,795,000   

1.80%, 08/04/2025(1)(2)

     3,753,634   
3,510,000   

2.09%, 04/15/2026(1)(2)

     3,475,251   
1,395,000   

Oak Hill Credit Partners X Ltd.
2.09%, 07/20/2026(1)(2)

     1,376,865   
4,495,000   

Oaktree EIF II Ltd.
1.91%, 02/15/2026(1)(2)

     4,452,747   
4,015,000   

OCP CLO Ltd.
2.15%, 04/17/2027(1)(2)

     3,967,623   
2,385,000   

Octagon Investment Partners Ltd.
1.74%, 07/17/2025(1)(2)

     2,322,990   
4,000,000   

Ocwen Master Advance Receivables Trust
2.54%, 09/17/2046(1)

     3,999,403   
5,829,000   

OHA Credit Partners VIII Ltd.
1.74%, 04/20/2025(1)(2)

     5,694,933   
5,360,000   

OHA Loan Funding Ltd.
1.86%, 02/15/2027(1)(2)

     5,308,008   
  

OZLM Funding Ltd.

  
4,470,000   

1.77%, 04/30/2027(1)(2)

     4,394,457   
4,595,000   

2.17%, 04/17/2026(1)(2)

     4,558,699   
5,355,000   

Race Point CLO Ltd.
2.13%, 04/15/2027(1)(2)

     5,268,249   
2,710,000   

SBA Tower Trust
2.90%, 10/15/2044(1)(3)

     2,717,008   
3,320,000   

Seneca Park CLO Ltd.
2.10%, 07/17/2026(1)(2)

     3,297,424   
3,430,000   

Shackleton CLO Ltd.
2.10%, 07/17/2026(1)(2)

     3,393,985   
  

Sound Point CLO Ltd.

  
3,768,000   

1.99%, 01/21/2026(1)(2)

     3,714,118   
4,385,000   

2.15%, 04/15/2027(1)(2)

     4,335,449   
1,410,000   

5.22%, 07/15/2025(1)(2)

     1,056,795   
2,543,738   

SpringCastle America Funding LLC
2.70%, 05/25/2023(1)

     2,542,735   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         3,405,000   

Springleaf Funding Trust
2.41%, 12/15/2022(1)

   $ 3,397,499   
4,090,000   

Symphony CLO L.P.
2.37%, 01/09/2023(1)(2)

     4,030,695   
  

Symphony CLO Ltd.

  
970,000   

1.59%, 07/23/2023(1)(2)

     965,441   
3,950,000   

2.10%, 07/14/2026(1)(2)

     3,914,055   
2,740,000   

Thacher Park CLO Ltd.
2.09%, 10/20/2026(1)(2)

     2,710,134   
4,500,000   

Tremen Park Ltd.
2.12%, 04/20/2027(1)(2)

     4,457,250   
  

Voya CLO Ltd.

  
1,500,000   

2.07%, 07/17/2026(1)(2)

     1,484,550   
4,220,000   

2.10%, 04/18/2027(1)(2)

     4,173,158   
4,690,000   

2.12%, 04/18/2026(1)(2)

     4,637,941   
1,505,000   

2.72%, 04/18/2027(1)(2)

     1,466,171   
     

 

 

 
             247,549,502   
     

 

 

 
   Asset-Backed - Home Equity - 1.5%   
  

GSAA Home Equity Trust

  
684,669   

0.50%, 12/25/2046(2)

     344,806   
6,731,598   

0.51%, 02/25/2037(2)

     3,515,164   
1,267,170   

0.52%, 12/25/2036(2)

     617,344   
4,113,818   

0.53%, 03/25/2037(2)

     2,115,269   
2,773,608   

0.61%, 11/25/2036(2)

     1,416,862   
969,075   

0.65%, 05/25/2047(2)

     683,533   
612,422   

0.73%, 03/25/2036(2)

     414,106   
644,245   

5.88%, 09/25/2036(3)

     348,795   
1,756,656   

5.99%, 06/25/2036(2)

     926,849   
268,524   

Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I Inc. Trust
0.58%, 06/25/2036(2)

     235,674   
1,582,545   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
0.60%, 11/25/2036(2)

     700,356   
13,030,000   

NRZ Advance Receivables Trust
3.30%, 08/17/2048(1)

     13,026,091   
795,144   

Renaissance Home Equity Loan Trust
5.91%, 04/25/2037(3)

     419,894   
  

Soundview Home Loan Trust

  
3,500,000   

0.61%, 07/25/2037(2)

     2,148,447   
830,000   

0.67%, 07/25/2036(2)

     488,848   
1,485,000   

0.68%, 11/25/2036(2)

     999,396   
     

 

 

 
        28,401,434   
     

 

 

 
   Collateralized-Mortgage Obligations - 0.0%   
30,326   

National Credit Union Administration
1.84%, 10/07/2020

     30,331   
     

 

 

 
   Commercial Mortgage-Backed Securities - 11.9%   
  

Banc of America Commercial Mortgage Trust

  
760,000   

3.26%, 09/15/2048(1)(2)

     413,105   
345,000   

3.71%, 09/15/2048

     358,214   
2,298,972   

5.49%, 02/10/2051

     2,384,681   
236,931   

5.93%, 02/10/2051(2)

     246,886   
  

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.

  
510,000   

5.33%, 10/12/2042(2)

     509,266   
1,243,367   

5.33%, 02/11/2044

     1,274,993   
2,300,244   

5.69%, 06/11/2050(2)

     2,394,216   
346,543   

5.82%, 04/12/2038(2)

     347,571   
2,445,681   

5.91%, 06/11/2040(2)

     2,520,517   
  

Citigroup Commercial Mortgage Trust

  
15,135,074   

1.28%, 07/10/2047(2)(4)

     1,009,499   
16,360,305   

1.31%, 04/10/2048(2)(4)

     1,216,003   
300,000   

2.94%, 04/10/2048

     295,397   
2,055,000   

3.11%, 04/10/2048(1)

     1,324,490   
445,000   

3.19%, 04/10/2048

     445,505   
1,025,100   

3.62%, 07/10/2047

     1,067,606   
1,045,000   

3.76%, 06/10/2048

     1,091,113   
795,000   

3.82%, 11/10/2048

     831,729   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         2,100,000   

4.02%, 03/10/2047

   $ 2,248,263   
415,000   

4.56%, 03/10/2047(1)(2)

     305,405   
305,000   

5.06%, 03/10/2047(1)(2)

     251,667   
1,990,000   

5.90%, 12/10/2049(2)

     2,053,675   
4,015,116   

Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust
5.32%, 12/11/2049

     4,090,321   
575,000   

Cobalt CMBS Commercial Mortgage Trust
5.25%, 08/15/2048

     580,362   
4,434,194   

Commercial Mortgage Loan Trust
6.25%, 12/10/2049(2)

     4,584,957   
  

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

  
6,039,556   

0.86%, 02/10/2047(2)

     240,768   
360,000   

4.24%, 02/10/2047

     391,736   
735,000   

4.75%, 10/15/2045(1)(2)

     593,990   
  

Commercial Mortgage Trust

  
3,349,243   

2.14%, 07/10/2046(1)(2)(4)

     240,983   
1,635,158   

2.85%, 10/15/2045

     1,651,993   
525,000   

3.10%, 03/10/2046

     534,323   
225,000   

3.18%, 02/10/2048

     225,746   
1,015,000   

3.21%, 03/10/2046

     1,040,061   
1,135,000   

3.35%, 02/10/2048

     1,148,905   
3,050,000   

3.42%, 03/10/2031(1)

     3,129,736   
810,000   

3.46%, 08/10/2055

     552,873   
1,220,000   

3.50%, 05/10/2048

     1,249,562   
1,820,000   

3.53%, 12/10/2047

     1,871,505   
885,000   

3.61%, 06/10/2046(2)

     927,809   
1,200,000   

3.61%, 10/10/2048

     1,236,360   
455,000   

3.62%, 07/10/2050

     469,277   
1,695,000   

3.62%, 10/10/2048(1)(2)

     1,128,870   
1,540,000   

3.70%, 08/10/2055

     1,597,975   
290,000   

3.80%, 08/10/2047

     304,434   
740,000   

3.90%, 07/10/2050

     777,410   
2,255,000   

3.96%, 03/10/2047

     2,384,844   
1,425,000   

4.02%, 07/10/2045

     1,533,591   
2,350,000   

4.05%, 04/10/2047

     2,514,160   
420,000   

4.07%, 02/10/2047(2)

     451,770   
660,000   

4.21%, 08/10/2046(2)

     718,243   
630,000   

4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     531,670   
387,981   

5.44%, 03/10/2039

     397,223   
3,714,941   

5.74%, 12/10/2049

              3,869,125   
760,806   

5.96%, 06/10/2046(2)

     761,285   
  

Community or Commercial Mortgage Trust

  
1,425,000   

3.69%, 08/10/2047

     1,471,621   
1,630,000   

4.01%, 04/10/2047

     1,738,459   
2,060,000   

4.37%, 07/10/2045(2)

     2,251,919   
1,944,284   

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust
5.89%, 06/15/2039(2)

     1,981,289   
  

CS First Boston Mortgage Securities Corp.

  
23,699   

4.77%, 07/15/2037

     23,689   
969,824   

4.88%, 04/15/2037

     879,055   
  

CSAIL Commercial Mortgage Trust

  
44,432,403   

1.04%, 06/15/2057(2)(4)

     2,563,732   
5,940,000   

1.11%, 11/15/2048

     409,112   
1,523,046   

1.11%, 04/15/2050(2)(4)

     94,835   
1,405,000   

3.51%, 08/15/2048(2)

     991,768   
5,337,000   

3.72%, 08/15/2048

     5,541,023   
2,385,000   

3.81%, 11/15/2048

     2,490,322   
5,472,233   

DBUBS Mortgage Trust
1.29%, 11/10/2046(1)(2)(4)

     126,056   
1,710,000   

Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
5.40%, 12/13/2028(1)

     1,902,802   
  

FREMF Mortgage Trust

  
2,495,000   

3.08%, 10/25/2047(1)(2)

     2,512,951   
2,710,000   

5.42%, 09/25/2043(1)(2)

     2,975,506   
523,993   

GE Business Loan Trust
1.43%, 05/15/2034(1)(2)

     436,378   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            605,000   

GE Commercial Mortgage Corp.
5.61%, 12/10/2049(2)

   $ 615,872   
  

GS Mortgage Securities Trust

  
27,045,943   

0.32%, 07/10/2046(2)(4)

     231,786   
4,959,443   

1.81%, 08/10/2044(1)(2)(4)

     213,698   
2,010,000   

2.95%, 11/05/2034(1)

              2,005,684   
565,000   

3.27%, 11/10/2048

     394,228   
1,895,000   

3.38%, 05/10/2050

     1,923,198   
635,000   

3.58%, 06/10/2047(1)

     422,715   
695,000   

3.67%, 04/10/2047(1)

     506,481   
3,305,000   

3.86%, 06/10/2047

     3,498,467   
2,090,000   

4.00%, 04/10/2047

     2,227,886   
1,145,000   

4.07%, 01/10/2047

     1,229,878   
725,000   

4.66%, 11/10/2047(1)(2)

     544,872   
1,310,000   

5.03%, 04/10/2047(1)(2)

     1,021,676   
  

Hilton USA Trust

  
3,260,000   

2.66%, 11/05/2030

     3,269,304   
462,424   

3.18%, 11/05/2030(1)(2)

     460,775   
730,000   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
4.57%, 12/15/2047(1)(2)

     580,548   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
5,623,899   

1.92%, 02/12/2051(2)

     5,523,958   
1,325,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     922,385   
1,435,000   

2.83%, 10/15/2045

     1,446,764   
1,288,655   

3.91%, 05/05/2030(1)

     1,355,325   
380,000   

4.00%, 08/15/2046(1)(2)

     314,609   
2,740,000   

4.17%, 12/15/2046

     2,973,922   
625,001   

4.81%, 10/15/2045(1)(2)

     586,331   
4,725,832   

5.34%, 05/15/2047

     4,815,525   
1,160,000   

5.50%, 08/15/2046(1)(2)

     1,174,343   
1,086,596   

5.72%, 02/15/2051

     1,138,291   
26,812   

5.89%, 02/12/2049(2)

     27,628   
931,826   

6.07%, 02/12/2051

     975,459   
  

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust

  
15,368,582   

1.02%, 09/15/2047(2)(4)

     663,933   
5,131,198   

1.10%, 05/15/2048(2)(4)

     247,943   
1,235,032   

3.18%, 02/15/2048

     1,231,153   
1,200,000   

3.60%, 11/15/2048

     1,236,960   
520,061   

3.61%, 05/15/2048

     534,508   
1,930,000   

3.78%, 08/15/2047

     2,023,767   
1,665,000   

3.80%, 09/15/2047

     1,753,999   
860,000   

3.88%, 10/15/2048(1)(2)

     605,724   
2,085,000   

4.00%, 04/15/2047

     2,225,811   
1,250,000   

4.20%, 01/15/2047

     1,357,188   
  

LB-UBS Commercial Mortgage Trust

  
345,131   

5.43%, 02/15/2040

     352,766   
3,325,554   

5.86%, 07/15/2040(2)

     3,427,091   
818,637   

6.25%, 04/15/2041(2)

     865,020   
107,503   

Lehman Brothers Small Balance Commercial
5.52%, 09/25/2030(1)(2)

     108,620   
  

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust

  
3,019,921   

5.38%, 08/12/2048

     3,085,220   
1,040,000   

5.42%, 08/12/2048

     1,056,967   
2,111,267   

5.70%, 09/12/2049

     2,199,856   
2,646,573   

5.81%, 06/12/2050(2)

     2,736,154   
  

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust

  
4,430,267   

1.28%, 10/15/2048(2)(4)

     342,903   
9,660,492   

1.31%, 12/15/2047(2)(4)

     615,283   
410,000   

2.92%, 02/15/2046

     413,923   
1,290,000   

3.06%, 10/15/2048(1)

     849,336   
695,000   

3.13%, 12/15/2048

     709,980   
880,000   

3.18%, 08/15/2045

     908,615   
535,166   

3.53%, 12/15/2047

     551,989   
2,315,000   

3.74%, 08/15/2047

     2,427,013   
775,000   

4.06%, 02/15/2047

     832,041   
775,000   

4.50%, 08/15/2045(1)

     613,919   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Morgan Stanley Capital I Trust

  
        $       20,473,167   

0.81%, 09/15/2047(1)(2)(4)

   $ 359,093   
2,605,000   

3.47%, 08/11/2029(1)

     2,697,943   
860,000   

5.35%, 07/15/2049(1)(2)

     700,941   
425,000   

5.43%, 10/12/2052(1)(2)

     399,183   
2,120,185   

5.57%, 12/15/2044

     2,212,629   
3,450,000   

5.69%, 04/15/2049(2)

     3,539,497   
1,770,486   

5.81%, 12/12/2049

     1,849,263   
600,000   

6.46%, 01/11/2043(1)(2)

     616,705   
  

Morgan Stanley Re-Remic Trust

  
1,864,889   

5.99%, 08/12/2045(1)(2)

     1,917,331   
1,503,509   

5.99%, 08/15/2045(1)(2)

     1,544,213   
  

SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust

  
885,000   

3.87%, 01/05/2035(1)(2)

     880,846   
3,135,000   

4.14%, 01/05/2035(1)(2)

     2,844,890   
  

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust

  
1,200,000   

3.09%, 08/10/2049

     1,223,168   
2,380,000   

3.19%, 03/10/2046

     2,431,795   
4,695,120   

3.24%, 04/10/2046

     4,791,380   
485,000   

4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     381,051   
589,253   

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
5.31%, 11/15/2048

     596,354   
  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

  
13,040,978   

1.34%, 05/15/2048(2)(4)

     966,739   
1,665,000   

2.92%, 10/15/2045

     1,690,143   
1,660,000   

3.82%, 08/15/2050

     1,748,382   
395,000   

4.24%, 05/15/2048(2)

     295,334   
430,000   

4.37%, 06/15/2048(2)

     317,952   
60,000   

4.94%, 10/15/2045(1)(2)

     55,568   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
2,283,529   

1.60%, 03/15/2047(2)(4)

     163,246   
845,000   

2.87%, 11/15/2045

     855,900   
1,170,000   

2.88%, 12/15/2045

     1,184,407   
1,545,000   

3.02%, 11/15/2047(1)

     968,268   
305,000   

3.07%, 03/15/2045

     310,360   
605,000   

3.63%, 11/15/2047

     626,894   
3,515,000   

3.68%, 08/15/2047

     3,665,628   
3,230,281   

4.00%, 05/15/2047

     3,448,668   
3,255,000   

4.05%, 03/15/2047

     3,487,969   
2,084,636   

4.10%, 03/15/2047

     2,240,898   
2,130,000   

4.90%, 06/15/2044(1)(2)

     2,378,282   
345,000   

5.00%, 06/15/2044(1)(2)

     316,574   
400,505   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     304,671   
960,000   

5.75%, 04/15/2045(1)(2)

     967,588   
     

 

 

 
             222,071,228   
     

 

 

 
   Whole Loan Collateral CMO - 5.5%   
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
252,435   

0.68%, 01/25/2036(2)

     207,118   
1,150,204   

0.70%, 11/25/2035(2)

     1,045,861   
1,385,413   

0.93%, 01/25/2036(2)

     1,196,507   
  

Alternative Loan Trust

  
2,641,170   

0.70%, 01/25/2036(2)

     2,232,351   
1,318,139   

0.74%, 11/25/2035(2)

     1,086,226   
248,913   

0.83%, 10/25/2036(2)

     173,081   
1,055,734   

5.75%, 05/25/2036

     881,232   
383,831   

6.00%, 05/25/2036

     325,775   
237,489   

6.00%, 12/25/2036

     179,422   
  

American Home Mortgage Assets Trust

  
735,983   

0.62%, 09/25/2046(2)

     505,889   
955,371   

1.23%, 10/25/2046(2)

     677,303   
  

Banc of America Funding Trust

  
158,294   

0.62%, 10/20/2036(2)

     122,708   
205,317   

0.63%, 02/20/2047(2)

     166,960   
2,383,382   

0.73%, 05/20/2047(2)

     1,956,678   
2,947,784   

5.77%, 05/25/2037(2)

     2,632,743   
132,510   

5.85%, 01/25/2037(3)

     109,996   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

BCAP LLC Trust

  
        $            538,026   

0.60%, 01/25/2037(2)

   $ 429,181   
1,437,054   

0.61%, 03/25/2037(2)

     1,198,793   
1,276,814   

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.66%, 10/25/2035(2)

     1,252,386   
  

Bear Stearns Alt-A Trust

  
248,473   

0.75%, 08/25/2036(2)

     183,313   
455,629   

0.81%, 05/25/2036(2)

     375,014   
3,171,552   

0.93%, 01/25/2036(2)

     2,526,614   
1,707,216   

Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.61%, 10/25/2036(2)

     1,409,574   
1,045,152   

Chase Mortgage Finance Trust
2.68%, 12/25/2035(2)

     965,837   
  

CHL Mortgage Pass-Through Trust

  
1,483,203   

1.11%, 03/25/2035(2)

     1,196,252   
632,744   

2.51%, 06/20/2035(2)

     607,517   
378,756   

2.63%, 03/20/2036(2)

     334,374   
  

Connecticut Avenue Securities

  
1,435,000   

3.03%, 05/25/2024(2)

     1,221,692   
1,400,000   

3.33%, 07/25/2024(2)

     1,230,550   
2,960,000   

3.43%, 07/25/2024(2)

     2,599,930   
600,000   

4.43%, 05/25/2025(2)

     550,998   
850,000   

5.33%, 11/25/2024(2)

     825,622   
  

Countrywide Home Loans, Inc.

  
1,274,964   

2.62%, 11/20/2035(2)

     1,136,331   
2,309,904   

2.73%, 09/25/2047(2)

     2,067,099   
893,094   

2.82%, 04/20/2036(2)

     742,200   
1,515,011   

5.75%, 08/25/2037

     1,414,812   
1,555,604   

CS First Boston Mortgage Securities Corp.
5.50%, 06/25/2035

              1,460,185   
  

DSLA Mortgage Loan Trust

  
278,177   

0.79%, 01/19/2045(2)

     238,299   
981,227   

1.18%, 03/19/2046(2)

     708,835   
  

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust

  
1,125,596   

3.07%, 09/19/2035(2)

     1,036,703   
184,410   

3.13%, 04/19/2036(2)

     165,987   
  

GSR Mortgage Loan Trust

  
256,521   

0.93%, 11/25/2035(2)

     174,574   
368,442   

2.76%, 10/25/2035(2)

     324,878   
5,072,305   

3.20%, 01/25/2036(2)

     4,648,844   
  

HarborView Mortgage Loan Trust

  
1,746,956   

0.62%, 01/19/2038(2)

     1,419,424   
1,828,157   

0.67%, 12/19/2036(2)

     1,262,086   
994,094   

1.13%, 01/19/2035(2)

     663,613   
444,397   

1.43%, 10/25/2037(2)

     379,714   
  

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

  
777,769   

0.67%, 07/25/2035(2)

     675,891   
1,497,236   

0.71%, 07/25/2035(2)

     1,225,180   
795,398   

0.72%, 01/25/2036(2)

     509,204   
623,948   

2.68%, 08/25/2035(2)

     493,975   
878,320   

2.72%, 01/25/2036(2)

     817,050   
  

JP Morgan Mortgage Trust

  
758,443   

2.70%, 05/25/2036(2)

     672,787   
272,472   

2.71%, 04/25/2037(2)

     238,382   
1,067,584   

2.74%, 09/25/2035(2)

     1,014,464   
993,905   

Lehman XS Trust
0.64%, 07/25/2046(2)

     775,117   
  

LSTAR Securities Investment Trust

  
4,700,740   

2.43%, 01/01/2020(1)(2)

     4,607,196   
6,627,412   

2.43%, 04/01/2020(1)(2)

     6,528,001   
5,533,336   

2.43%, 10/01/2020(1)(2)

     5,440,929   
556,726   

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(2)

     473,101   
569,892   

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.72%, 07/25/2035(2)

     451,689   
1,816,174   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.77%, 05/25/2036(2)

     1,299,824   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            233,828   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(2)

   $ 174,294   
3,006,946   

RBSGC Mortgage Pass-Through Certificates
6.25%, 01/25/2037

     2,744,265   
  

Residential Accredit Loans, Inc.

  
250,775   

0.65%, 02/25/2046(2)

     104,751   
2,151,293   

0.73%, 04/25/2036(2)

     1,453,660   
347,053   

1.09%, 09/25/2046(2)

     242,896   
2,514,593   

1.53%, 11/25/2037(2)

     1,572,745   
1,930,509   

6.00%, 12/25/2035

     1,680,295   
863,149   

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(2)

     699,521   
842,797   

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.
2.88%, 08/25/2035(2)

     631,346   
367,306   

Sequoia Mortgage Trust
2.68%, 07/20/2037(2)

     315,123   
2,860,171   

Springleaf Mortgage Loan Trust
3.52%, 12/25/2065(1)(2)

     2,876,124   
607,121   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.73%, 09/25/2034(2)

     465,386   
1,990,000   

Structured Agency Credit Risk Debt Notes
2.07%, 04/25/2024(2)

     1,958,172   
627,949   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(2)

     483,702   
2,154,900   

Towd Point Mortgage Trust
2.75%, 04/25/2055(1)(2)

     2,147,698   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
1,280,976   

0.85%, 06/25/2044(2)

     1,151,256   
728,760   

1.27%, 07/25/2046(2)

     591,554   
380,707   

2.15%, 11/25/2046(2)

     339,502   
428,278   

2.19%, 12/25/2036(2)

     379,697   
282,051   

2.20%, 06/25/2037(2)

     243,307   
  

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust

  
529,153   

0.52%, 02/25/2037(2)

     339,706   
262,470   

0.59%, 02/25/2037(2)

     190,077   
2,037,540   

1.03%, 07/25/2036(2)

     1,153,087   
1,004,681   

1.12%, 11/25/2046(2)

     691,483   
922,870   

Wells Fargo Alternative Loan Trust
2.74%, 12/28/2037(2)

     791,499   
  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

  
30,582,414   

1.34%, 09/15/2057(2)(4)

     2,206,420   
2,115,000   

2.88%, 05/15/2048(1)(2)

     1,284,700   
1,090,000   

3.36%, 09/15/2058(1)

     677,653   
660,000   

3.84%, 09/15/2058

     690,942   
     

 

 

 
             101,754,732   
     

 

 

 
   Whole Loan Collateral PAC - 0.0%   
200,339   

Alternative Loan Trust
0.93%, 12/25/2035(2)

     138,617   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $627,829,202)

     624,964,031   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 32.9%

  
   Advertising - 0.0%   
70,000   

Lamar Media Corp.
5.75%, 02/01/2026(1)

     72,100   
     

 

 

 
   Aerospace/Defense - 0.2%   
470,000   

BAE Systems Holdings, Inc.
2.85%, 12/15/2020(1)

     473,915   
  

Lockheed Martin Corp.

  
955,000   

2.50%, 11/23/2020

     962,592   
1,395,000   

4.70%, 05/15/2046

     1,474,264   
710,000   

Triumph Group, Inc.
5.25%, 06/01/2022

     570,662   
     

 

 

 
        3,481,433   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Agriculture - 0.5%   
        $            534,000   

Altria Group, Inc.
10.20%, 02/06/2039

   $ 890,579   
1,680,000   

BAT International Finance plc
2.75%, 06/15/2020(1)

     1,712,113   
  

Imperial Tobacco Finance plc

  
1,345,000   

2.05%, 07/20/2018(1)

     1,346,632   
760,000   

2.95%, 07/21/2020(1)

     770,106   
1,040,000   

3.75%, 07/21/2022(1)

     1,056,343   
3,140,000   

Reynolds American, Inc.
3.25%, 06/12/2020

     3,221,357   
     

 

 

 
        8,997,130   
     

 

 

 
   Apparel - 0.1%   
1,375,000   

William Carter Co.
5.25%, 08/15/2021

     1,416,250   
     

 

 

 
   Auto Manufacturers - 1.5%   
5,450,000   

Daimler Finance NA LLC
1.65%, 03/02/2018(1)

     5,396,846   
  

Ford Motor Credit Co. LLC

  
6,510,000   

1.46%, 03/27/2017

     6,466,142   
700,000   

2.24%, 06/15/2018

     692,443   
2,275,000   

3.20%, 01/15/2021

     2,256,754   
430,000   

4.21%, 04/15/2016

     432,574   
1,370,000   

4.25%, 02/03/2017

     1,398,811   
  

General Motors Financial Co., Inc.

  
1,900,000   

2.40%, 04/10/2018

     1,880,079   
3,150,000   

3.50%, 07/10/2019

     3,170,075   
3,640,000   

4.75%, 08/15/2017

     3,742,342   
2,715,000   

Volkswagen Group of America Finance LLC
1.60%, 11/20/2017(1)

     2,648,833   
     

 

 

 
               28,084,899   
     

 

 

 
   Auto Parts & Equipment - 0.1%   
1,315,000   

Delphi Automotive plc
3.15%, 11/19/2020

     1,315,994   
  

ZF North America Capital, Inc.

  
190,000   

4.50%, 04/29/2022(1)

     183,112   
165,000   

4.75%, 04/29/2025(1)

     154,688   
     

 

 

 
        1,653,794   
     

 

 

 
   Beverages - 1.6%   
  

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.

  
3,725,000   

1.90%, 02/01/2019

     3,731,862   
605,000   

2.15%, 02/01/2019

     608,980   
9,320,000   

3.30%, 02/01/2023

     9,459,399   
2,905,000   

4.70%, 02/01/2036

     2,943,102   
9,985,000   

4.90%, 02/01/2046

     10,340,206   
  

Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.

  
1,025,000   

2.50%, 07/15/2022

     998,202   
1,445,000   

3.75%, 07/15/2042

     1,239,343   
     

 

 

 
        29,321,094   
     

 

 

 
   Biotechnology - 0.1%   
2,360,000   

Celgene Corp.
4.63%, 05/15/2044

     2,213,831   
675,000   

Gilead Sciences, Inc.
3.25%, 09/01/2022

     694,060   
     

 

 

 
        2,907,891   
     

 

 

 
   Chemicals - 0.1%   
  

CF Industries, Inc.

  
1,650,000   

4.95%, 06/01/2043

     1,280,060   
1,415,000   

5.15%, 03/15/2034

     1,206,196   
     

 

 

 
        2,486,256   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Commercial Banks - 11.7%   
  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  
  EUR         3,200,000   

7.00%, 02/19/2019(2)(5)(6)

   $          3,261,334   
$         2,400,000   

9.00%, 05/09/2018(2)(5)(6)

     2,508,000   
  

Banco Santander S.A.

  
EUR         4,200,000   

6.25%, 03/12/2019(2)(5)(6)

     4,185,873   
700,000   

6.25%, 09/11/2021(2)(5)(6)

     691,010   
  

Bank of America Corp.

  
$         2,060,000   

4.00%, 01/22/2025

     2,013,197   
7,650,000   

4.20%, 08/26/2024

     7,594,040   
990,000   

5.00%, 01/21/2044

     1,020,918   
1,316,000   

5.70%, 05/02/2017

     1,370,906   
4,630,000   

6.05%, 05/16/2016

     4,694,343   
2,235,000   

7.75%, 05/14/2038

     3,011,607   
  EUR         1,700,000   

Bank of Ireland
7.38%, 06/18/2020(2)(5)(6)

     1,867,725   
$         1,715,000   

Bank of New York Mellon Corp.
2.60%, 08/17/2020

     1,736,938   
5,535,000   

Bank of Nova Scotia
4.50%, 12/16/2025

     5,471,071   
  

Barclays Bank plc

  
6,900,000   

6.05%, 12/04/2017(1)

     7,357,449   
600,000   

7.75%, 04/10/2023(2)

     636,000   
  

Barclays plc

  
EUR            500,000   

6.50%, 09/15/2019(2)(5)

     522,692   
1,100,000   

8.00%, 12/15/2020(2)(5)

     1,249,842   
$         1,605,000   

8.25%, 12/15/2018(2)(5)

     1,681,079   
  

BPCE S.A.

  
1,305,000   

5.15%, 07/21/2024(1)

     1,307,243   
1,900,000   

5.70%, 10/22/2023(1)

     1,976,488   
1,750,000   

Capital One Financial Corp.
6.15%, 09/01/2016

     1,799,226   
  

Capital One NA/Mclean VA

  
7,075,000   

1.65%, 02/05/2018

     7,022,008   
2,200,000   

2.35%, 08/17/2018

     2,206,131   
  

CIT Group, Inc.

  
40,000   

5.00%, 05/15/2017

     40,850   
1,614,000   

5.50%, 02/15/2019(1)

     1,666,455   
485,000   

6.63%, 04/01/2018(1)

     512,645   
  

Citigroup, Inc.

  
4,050,000   

1.85%, 11/24/2017

     4,047,833   
2,425,000   

4.30%, 11/20/2026

     2,397,641   
1,850,000   

4.40%, 06/10/2025

     1,847,556   
6,405,000   

4.45%, 09/29/2027

     6,321,466   
1,135,000   

4.65%, 07/30/2045

     1,123,911   
435,000   

5.50%, 09/13/2025

     466,723   
1,425,000   

6.68%, 09/13/2043

     1,703,194   
  

Credit Agricole S.A.

  
200,000   

4.38%, 03/17/2025(1)

     193,320   
EUR         1,440,000   

6.50%, 06/23/2021(2)(5)(6)

     1,544,353   
$            845,000   

6.63%, 09/23/2019(1)(2)(5)

     795,072   
3,580,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(1)(2)(5)

     3,494,674   
3,425,000   

Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
3.13%, 12/10/2020(1)

     3,435,357   
800,000   

Credit Suisse Group Guernsey I Ltd.
7.88%, 02/24/2041(2)(6)

     817,658   
2,080,000   

Deutsche Bank AG
4.50%, 04/01/2025

     1,852,163   
  

Goldman Sachs Group, Inc.

  
360,000   

1.78%, 04/23/2020(2)

     357,819   
1,725,000   

2.38%, 01/22/2018

     1,733,772   
1,900,000   

2.60%, 04/23/2020

     1,891,089   
1,695,000   

2.75%, 09/15/2020

     1,693,815   
160,000   

4.25%, 10/21/2025

     159,475   
860,000   

4.75%, 10/21/2045

     851,194   
2,105,000   

5.15%, 05/22/2045

     2,044,304   
2,696,000   

6.00%, 06/15/2020

     3,026,120   
1,410,000   

6.25%, 02/01/2041

     1,671,855   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         1,700,000   

6.45%, 05/01/2036

   $ 1,904,563   
4,760,000   

6.75%, 10/01/2037

     5,495,187   
  

HSBC Holdings plc

  
3,800,000   

4.25%, 08/18/2025

     3,747,628   
  EUR         1,775,000   

5.25%, 09/16/2022(2)(5)(6)

     1,817,101   
$            800,000   

5.25%, 03/14/2044

     818,154   
1,250,000   

5.63%, 01/17/2020(2)(5)

     1,218,046   
700,000   

6.50%, 09/15/2037

     802,462   
1,285,000   

6.80%, 06/01/2038

     1,557,426   
1,125,000   

HSBC USA, Inc.
2.75%, 08/07/2020

     1,127,304   
1,095,000   

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(2)(5)

     1,061,466   
3,655,000   

Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.71%, 01/15/2026(1)

     3,591,089   
  

JP Morgan Chase & Co.

  
455,000   

2.55%, 10/29/2020

     453,610   
530,000   

2.75%, 06/23/2020

     532,674   
9,115,000   

4.25%, 10/01/2027

              9,086,397   
2,800,000   

4.35%, 08/15/2021

     2,990,280   
415,000   

5.60%, 07/15/2041

     475,017   
4,305,000   

5.63%, 08/16/2043

     4,699,583   
1,920,000   

6.00%, 01/15/2018

     2,068,975   
  EUR         1,030,000   

KBC Groep N.V.
5.63%, 03/19/2019(2)(5)(6)

     1,101,852   
  

Lloyds Banking Group plc

  
2,860,000   

6.38%, 06/27/2020(2)(5)(6)

     3,183,441   
  GBP            915,000   

7.00%, 06/27/2019(2)(5)(6)

     1,279,582   
  

Morgan Stanley

  
$         1,975,000   

2.13%, 04/25/2018

     1,976,242   
465,000   

2.45%, 02/01/2019

     466,674   
1,175,000   

2.50%, 01/24/2019

     1,179,695   
3,990,000   

3.95%, 04/23/2027

     3,851,340   
2,710,000   

4.00%, 07/23/2025

     2,763,821   
2,720,000   

4.30%, 01/27/2045

     2,554,678   
1,410,000   

4.35%, 09/08/2026

     1,415,718   
310,000   

4.88%, 11/01/2022

     329,703   
4,950,000   

5.55%, 04/27/2017

     5,184,239   
505,000   

7.30%, 05/13/2019

     578,718   
813,000   

PNC Bank NA
6.88%, 04/01/2018

     891,741   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
1,665,000   

6.13%, 12/15/2022

     1,797,299   
2,455,000   

7.50%, 08/10/2020(2)(5)

     2,497,963   
520,000   

8.00%, 08/10/2025(2)(5)

     533,650   
9,600,000   

Santander Issuances SAU
5.18%, 11/19/2025

     9,082,954   
2,345,000   

Santander UK Group Holdings plc
4.75%, 09/15/2025(1)

     2,326,887   
3,870,000   

Societe Generale S.A.
8.25%, 11/29/2018(2)(5)(6)

     4,033,500   
1,325,000   

Standard Chartered plc
6.50%, 04/02/2020(1)(2)(5)

     1,249,965   
3,080,000   

SunTrust Banks, Inc.
3.50%, 01/20/2017

     3,137,879   
1,195,000   

UBS AG
7.63%, 08/17/2022

     1,352,788   
  

UBS Group AG

  
  EUR             800,000   

5.75%, 02/19/2022(2)(5)(6)

     894,806   
$             425,000   

7.13%, 02/19/2020(2)(5)(6)

     437,767   
720,000   

UniCredit S.p.A.
8.00%, 06/03/2024(2)(5)(6)

     606,751   
  

Wells Fargo & Co.

  
2,050,000   

2.60%, 07/22/2020

     2,067,856   
450,000   

3.00%, 02/19/2025

     439,219   
3,000,000   

4.90%, 11/17/2045

     3,013,371   
50,000   

5.38%, 11/02/2043

     53,881   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         3,130,000   

5.61%, 01/15/2044

   $ 3,431,710   
     

 

 

 
             218,038,086   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.1%

  
1,310,000   

ADT Corp.
6.25%, 10/15/2021

     1,359,125   
1,055,000   

Cardtronics, Inc.
5.13%, 08/01/2022

     1,028,625   
  

United Rentals North America, Inc.

  
425,000   

4.63%, 07/15/2023

     412,250   
290,000   

5.50%, 07/15/2025

     258,825   
     

 

 

 
        3,058,825   
     

 

 

 
  

Construction Materials - 0.2%

  
  

Building Materials Corp. of America

  
665,000   

5.38%, 11/15/2024(1)

     655,025   
695,000   

6.00%, 10/15/2025(1)

     708,900   
1,800,000   

CRH America, Inc.
5.13%, 05/18/2045(1)

     1,821,361   
690,000   

Norbord, Inc.
6.25%, 04/15/2023(1)

     671,025   
15,000   

USG Corp.
5.50%, 03/01/2025(1)

     15,206   
     

 

 

 
        3,871,517   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 1.0%

  
125,000   

Aircastle Ltd.
5.50%, 02/15/2022

     124,375   
1,905,000   

Bear Stearns Cos LLC
5.55%, 01/22/2017

     1,974,190   
1,555,000   

Intercontinental Exchange, Inc.
2.75%, 12/01/2020

     1,579,756   
  

International Lease Finance Corp.

  
2,600,000   

5.88%, 04/01/2019

     2,694,250   
1,025,000   

6.75%, 09/01/2016(1)

     1,045,500   
  

Navient Corp.

  
1,095,000   

5.50%, 01/15/2019

     1,026,562   
395,000   

7.25%, 01/25/2022

     351,550   
945,000   

8.45%, 06/15/2018

     978,075   
2,690,000   

Synchrony Financial
2.60%, 01/15/2019

     2,685,957   
  

Visa, Inc.

  
3,540,000   

2.80%, 12/14/2022

     3,606,665   
2,315,000   

4.30%, 12/14/2045

     2,389,323   
     

 

 

 
        18,456,203   
     

 

 

 
  

Electric - 0.5%

  
275,000   

AES Corp.
5.50%, 03/15/2024

     247,156   
1,465,000   

Duke Energy Carolinas LLC
4.25%, 12/15/2041

     1,498,229   
1,910,000   

Duke Energy Progress LLC
4.38%, 03/30/2044

     1,986,925   
360,000   

EDP Finance B.V.
5.25%, 01/14/2021(1)

     369,550   
2,375,000   

Electricite de France S.A.
4.95%, 10/13/2045(1)

     2,355,084   
1,880,000   

Exelon Corp.
2.85%, 06/15/2020

     1,882,051   
675,000   

Pacific Gas & Electric Co.
8.25%, 10/15/2018

     791,078   
     

 

 

 
        9,130,073   
     

 

 

 
  

Electrical Components & Equipment - 0.0%

  
705,000   

EnerSys
5.00%, 04/30/2023(1)

     694,425   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Engineering & Construction - 0.3%

  
  

SBA Tower Trust

  
        $         2,400,000   

2.93%, 12/15/2042(1)

   $ 2,443,046   
3,435,000   

3.60%, 04/15/2043(1)

     3,464,588   
     

 

 

 
        5,907,634   
     

 

 

 
  

Environmental Control - 0.1%

  
  

Clean Harbors, Inc.

  
150,000   

5.13%, 06/01/2021

     150,750   
1,035,000   

5.25%, 08/01/2020

     1,054,406   
     

 

 

 
        1,205,156   
     

 

 

 
  

Food - 0.3%

  
  

Kraft Heinz Foods Co.

  
4,800,000   

2.00%, 07/02/2018(1)

     4,795,810   
815,000   

2.80%, 07/02/2020(1)

     820,683   
750,000   

Minerva Luxembourg S.A.
7.75%, 01/31/2023(1)

     699,375   
     

 

 

 
                 6,315,868   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.1%

  
  

Cascades, Inc.

  
265,000   

5.50%, 07/15/2022(1)

     253,738   
270,000   

5.75%, 07/15/2023(1)

     257,850   
1,045,000   

Clearwater Paper Corp.
5.38%, 02/01/2025(1)

     1,005,812   
     

 

 

 
        1,517,400   
     

 

 

 
  

Gas - 0.0%

  
75,000   

Southern Star Central Corp.
5.13%, 07/15/2022(1)

     63,000   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.6%

  
1,255,000   

Danaher Corp.
2.40%, 09/15/2020

     1,277,564   
140,000   

Hologic, Inc.
5.25%, 07/15/2022(1)

     144,900   
  

Medtronic, Inc.

  
2,155,000   

2.50%, 03/15/2020

     2,188,568   
2,035,000   

3.15%, 03/15/2022

     2,101,891   
1,445,000   

4.38%, 03/15/2035

     1,475,005   
3,645,000   

Zimmer Biomet Holdings, Inc.
1.45%, 04/01/2017

     3,636,380   
     

 

 

 
        10,824,308   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 0.9%

  
  

Anthem, Inc.

  
4,575,000   

3.50%, 08/15/2024

     4,531,702   
1,300,000   

4.63%, 05/15/2042

     1,216,883   
505,000   

Community Health Systems, Inc.
5.13%, 08/01/2021

     501,213   
  

HCA, Inc.

  
690,000   

6.50%, 02/15/2020

     760,725   
1,336,000   

7.50%, 11/15/2095

     1,275,880   
440,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     456,500   
150,000   

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(1)

     153,750   
2,625,000   

Tenet Healthcare Corp.
6.00%, 10/01/2020

     2,775,937   
  

UnitedHealth Group, Inc.

  
1,745,000   

3.35%, 07/15/2022

     1,805,414   
1,620,000   

3.75%, 07/15/2025

     1,685,898   
590,000   

4.75%, 07/15/2045

     631,989   
515,000   

Wellcare Health Plans, Inc.
5.75%, 11/15/2020

     524,012   
     

 

 

 
        16,319,903   
     

 

 

 
  

Holding Companies-Diversified - 0.2%

  
4,025,000   

Hutchison Whampoa International Ltd.
2.00%, 11/08/2017(1)

     4,045,970   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Home Builders - 0.1%

  
        $            850,000   

CalAtlantic Group, Inc.
5.38%, 10/01/2022

   $ 856,375   
1,210,000   

Lennar Corp.
4.50%, 06/15/2019

     1,240,250   
515,000   

Meritage Homes Corp.
6.00%, 06/01/2025

     502,125   
     

 

 

 
        2,598,750   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.4%

  
2,050,000   

American International Group, Inc.
4.70%, 07/10/2035

     1,957,365   
  

CNO Financial Group, Inc.

  
25,000   

4.50%, 05/30/2020

     25,625   
120,000   

5.25%, 05/30/2025

     121,200   
  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

  
635,000   

2.55%, 10/15/2018

     642,308   
1,535,000   

3.50%, 03/10/2025

     1,527,039   
1,497,000   

Massachusetts Mutual Life Insurance Co.
8.88%, 06/01/2039(1)

     2,213,790   
215,000   

Pacific Life Insurance Co.
9.25%, 06/15/2039(1)

     314,993   
     

 

 

 
                 6,802,320   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.1%

  
  

ArcelorMittal

  
535,000   

5.13%, 06/01/2020

     430,675   
160,000   

6.13%, 06/01/2025

     116,000   
  

Steel Dynamics, Inc.

  
300,000   

5.13%, 10/01/2021

     279,750   
325,000   

5.50%, 10/01/2024

     293,313   
820,000   

United States Steel Corp.
7.38%, 04/01/2020

     389,500   
     

 

 

 
        1,509,238   
     

 

 

 
  

IT Services - 0.1%

  
1,955,000   

Apple, Inc.
3.45%, 02/09/2045

     1,631,170   
     

 

 

 
  

Lodging - 0.1%

  
1,085,000   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.38%, 03/15/2022

     1,038,888   
     

 

 

 
  

Machinery - Construction & Mining - 0.0%

  
255,000   

Oshkosh Corp.
5.38%, 03/01/2025

     252,450   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.1%

  
995,000   

Case New Holland Industrial, Inc.
7.88%, 12/01/2017

     1,065,148   
     

 

 

 
  

Media - 2.6%

  
  

21st Century Fox America, Inc.

  
1,090,000   

3.70%, 10/15/2025

     1,085,161   
2,150,000   

6.15%, 03/01/2037

     2,290,277   
750,000   

6.20%, 12/15/2034

     861,272   
1,028,000   

8.00%, 10/17/2016

     1,074,153   
  

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.

  
35,000   

5.13%, 02/15/2023

     34,913   
140,000   

5.25%, 09/30/2022

     141,750   
170,000   

5.75%, 09/01/2023

     173,806   
  

CCO Safari II LLC

  
2,085,000   

3.58%, 07/23/2020(1)

     2,096,757   
1,445,000   

4.46%, 07/23/2022(1)

     1,447,589   
3,320,000   

4.91%, 07/23/2025(1)

     3,323,290   
4,520,000   

6.48%, 10/23/2045(1)

     4,550,456   
1,015,000   

CCOH Safari LLC
5.75%, 02/15/2026(1)

     1,009,286   
  

Comcast Corp.

  
1,740,000   

4.75%, 03/01/2044

     1,782,754   
95,000   

5.70%, 07/01/2019

     107,222   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Cox Communications, Inc.

  
        $            685,000   

3.25%, 12/15/2022(1)

   $ 639,215   
1,200,000   

3.85%, 02/01/2025(1)

     1,124,074   
1,545,000   

DIRECTV Holdings LLC
3.80%, 03/15/2022

     1,560,955   
  

DISH DBS Corp.

  
755,000   

5.88%, 11/15/2024

     672,894   
1,200,000   

7.88%, 09/01/2019

     1,302,000   
  

Grupo Televisa S.A.B.

  
340,000   

5.00%, 05/13/2045

     286,998   
1,295,000   

6.13%, 01/31/2046

     1,280,289   
1,265,000   

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     1,252,350   
1,379,000   

NBC Universal Media LLC
5.95%, 04/01/2041

     1,637,336   
280,000   

Numericable-SFR SAS
4.88%, 05/15/2019(1)

     277,900   
  

Sky plc

  
1,115,000   

2.63%, 09/16/2019(1)

     1,116,894   
1,295,000   

3.13%, 11/26/2022(1)

     1,282,180   
  

TEGNA, Inc.

  
1,670,000   

5.13%, 10/15/2019

     1,749,325   
1,020,000   

5.13%, 07/15/2020

     1,055,700   
  

Time Warner Cable, Inc.

  
1,175,000   

4.50%, 09/15/2042

     935,043   
165,000   

5.88%, 11/15/2040

     151,031   
125,000   

6.75%, 06/15/2039

     127,326   
150,000   

7.30%, 07/01/2038

     159,380   
2,145,000   

8.75%, 02/14/2019

     2,477,426   
  

Time Warner Entertainment Co., L.P.

  
80,000   

8.38%, 03/15/2023

     97,750   
3,190,000   

8.38%, 07/15/2033

     3,766,104   
  

Time Warner, Inc.

  
1,125,000   

3.60%, 07/15/2025

     1,092,096   
575,000   

4.85%, 07/15/2045

     518,291   
1,445,000   

6.10%, 07/15/2040

     1,488,788   
345,000   

6.20%, 03/15/2040

     361,914   
1,100,000   

6.50%, 11/15/2036

     1,211,758   
330,000   

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH
5.50%, 01/15/2023(1)

     345,041   
     

 

 

 
               47,948,744   
     

 

 

 
  

Mining - 0.1%

  
1,965,000   

Corp. Nacional del Cobre de Chile
4.50%, 09/16/2025(1)

     1,882,171   
605,000   

Rio Tinto Finance USA Ltd.
3.75%, 06/15/2025

     542,742   
     

 

 

 
        2,424,913   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.1%

  
2,013,000   

General Electric Co.
5.00%, 01/21/2021(2)(5)

     2,068,358   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 2.0%

  
1,345,000   

Anadarko Petroleum Corp.
6.38%, 09/15/2017

     1,358,532   
220,000   

Antero Resources Corp.
5.63%, 06/01/2023(1)

     182,600   
710,000   

BP Capital Markets plc
2.52%, 01/15/2020

     705,354   
  

Cenovus Energy, Inc.

  
1,490,000   

5.20%, 09/15/2043

     1,038,634   
215,000   

6.75%, 11/15/2039

     165,296   
3,700,000   

CNPC General Capital Ltd
1.45%, 04/16/2016(1)

     3,699,467   
1,745,000   

ConocoPhillips Co.
3.35%, 11/15/2024

     1,498,611   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            600,000   

Devon Energy Corp.
5.85%, 12/15/2025

   $ 560,396   
1,930,000   

Ecopetrol S.A.
5.88%, 05/28/2045

     1,335,946   
2,655,000   

EnCana Corp.
6.50%, 05/15/2019

     2,284,166   
1,121,000   

Harvest Operations Corp.
6.88%, 10/01/2017

     779,095   
  

Hess Corp.

  
635,000   

5.60%, 02/15/2041

     452,156   
936,000   

6.00%, 01/15/2040

     718,661   
1,945,000   

Kerr-McGee Corp.
6.95%, 07/01/2024

     1,930,298   
1,875,000   

Marathon Oil Corp.
2.70%, 06/01/2020

     1,439,113   
2,195,000   

Pertamina Persero PT
5.63%, 05/20/2043(6)

     1,710,315   
  

Petrobras Global Finance B.V.

  
  GBP         1,415,000   

5.38%, 10/01/2029

     1,151,160   
        $         1,975,000   

6.75%, 01/27/2041

     1,241,189   
  

Petroleos Mexicanos

  
2,740,000   

5.50%, 02/04/2019(1)

     2,764,523   
640,000   

5.50%, 06/27/2044

     482,432   
690,000   

6.38%, 02/04/2021(1)

     700,315   
2,350,000   

6.63%, 06/15/2035

     2,080,243   
  MXN       40,000,000   

7.47%, 11/12/2026

     1,940,543   
  

Pioneer Natural Resources Co.

  
        $            100,000   

3.45%, 01/15/2021

     93,724   
155,000   

3.95%, 07/15/2022

     144,195   
290,000   

6.65%, 03/15/2017

     295,176   
  

QEP Resources, Inc.

  
20,000   

5.38%, 10/01/2022

     13,600   
25,000   

6.80%, 03/01/2020

     21,063   
170,000   

SM Energy Co.
6.13%, 11/15/2022

     97,750   
  

Statoil ASA

  
300,000   

3.70%, 03/01/2024

     301,461   
1,855,000   

3.95%, 05/15/2043

     1,612,411   
105,000   

Tesoro Corp.
5.13%, 04/01/2024

     98,700   
95,000   

WPX Energy, Inc.
5.25%, 09/15/2024

     51,775   
3,965,000   

YPF S.A.
8.50%, 07/28/2025(6)

     3,689,928   
825,000   

Zhaikmunai LLP
7.13%, 11/13/2019(6)

     604,115   
     

 

 

 
               37,242,943   
     

 

 

 
  

Oil & Gas Services - 0.1%

  
1,050,000   

Halliburton Co.
2.70%, 11/15/2020

     1,025,605   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.1%

  
215,000   

Ball Corp.
4.38%, 12/15/2020

     222,727   
690,000   

Graphic Packaging International, Inc.
4.88%, 11/15/2022

     690,000   
300,000   

Owens-Brockway Glass Container, Inc.
5.88%, 08/15/2023(1)

     294,375   
     

 

 

 
        1,207,102   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.9%

  
  

Actavis Funding SCS

  
5,710,000   

2.35%, 03/12/2018

     5,736,249   
5,225,000   

3.00%, 03/12/2020

     5,288,891   
855,000   

Cardinal Health, Inc.
1.95%, 06/15/2018

     852,554   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $         2,240,000   

EMD Finance LLC
2.95%, 03/19/2022(1)

   $ 2,216,267   
  

Mylan N.V.

  
1,020,000   

3.00%, 12/15/2018(1)

     1,022,040   
1,170,000   

3.75%, 12/15/2020(1)

     1,183,243   
1,125,000   

Perrigo Co. plc
1.30%, 11/08/2016

     1,117,304   
195,000   

Quintiles Transnational Corp.
4.88%, 05/15/2023(1)

     197,438   
     

 

 

 
               17,613,986   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.8%

  
330,000   

Crestwood Midstream Partners L.P. / Crestwood Midstream Finance Corp.
6.25%, 04/01/2023(1)

     200,475   
  

DCP Midstream LLC

  
60,000   

5.35%, 03/15/2020(1)

     49,049   
70,000   

9.75%, 03/15/2019(1)

     66,040   
  

DCP Midstream Operating L.P.

  
195,000   

2.70%, 04/01/2019

     156,506   
100,000   

3.88%, 03/15/2023

     67,222   
200,000   

4.95%, 04/01/2022

     150,035   
100,000   

5.60%, 04/01/2044

     59,689   
2,133,000   

Energy Transfer Equity L.P.
7.50%, 10/15/2020

     1,877,040   
  

Energy Transfer Partners L.P.

  
570,000   

4.75%, 01/15/2026

     481,610   
3,975,000   

5.95%, 10/01/2043

     2,979,481   
2,050,000   

Kinder Morgan, Inc.
5.05%, 02/15/2046

     1,492,871   
  

MPLX L.P.

  
475,000   

4.88%, 12/01/2024(1)

     370,728   
240,000   

4.88%, 06/01/2025(1)

     187,451   
1,375,000   

Regency Energy Partners L.P.
5.88%, 03/01/2022

     1,258,911   
1,080,000   

Sunoco Logistics Partners Operations L.P.
4.25%, 04/01/2024

     907,386   
  

Tesoro Logistics L.P.

  
515,000   

5.50%, 10/15/2019(1)

     478,306   
480,000   

6.25%, 10/15/2022(1)

     436,800   
  

Williams Partners L.P.

  
3,610,000   

3.60%, 03/15/2022

     2,636,145   
1,255,000   

4.30%, 03/04/2024

     934,768   
     

 

 

 
        14,790,513   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.2%

  
3,365,000   

ProLogis L.P.
3.35%, 02/01/2021

     3,438,818   
     

 

 

 
  

Real Estate Investment Trusts - 1.3%

  
  

American Tower Corp.

  
2,160,000   

3.40%, 02/15/2019

     2,213,073   
1,125,000   

4.50%, 01/15/2018

     1,173,428   
3,170,000   

Brandywine Operating Partnership L.P.
3.95%, 02/15/2023

     3,151,402   
  

Duke Realty L.P.

  
1,625,000   

3.63%, 04/15/2023

     1,617,104   
780,000   

3.75%, 12/01/2024

     772,134   
  

Equinix, Inc.

  
560,000   

4.88%, 04/01/2020

     581,000   
95,000   

5.38%, 04/01/2023

     98,325   
  

HCP, Inc.

  
1,950,000   

4.00%, 06/01/2025

     1,915,401   
1,605,000   

4.25%, 11/15/2023

     1,623,973   
  

Kimco Realty Corp.

  
2,115,000   

3.13%, 06/01/2023

     2,073,351   
1,085,000   

3.40%, 11/01/2022

     1,097,434   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Liberty Property L.P.

  
        $            950,000   

3.38%, 06/15/2023

   $ 914,361   
860,000   

4.13%, 06/15/2022

     888,073   
1,865,000   

Realty Income Corp.
3.25%, 10/15/2022

     1,827,422   
785,000   

UDR, Inc.
3.70%, 10/01/2020

     823,477   
1,110,000   

Ventas Realty L.P. / Ventas Capital Corp.
3.25%, 08/15/2022

     1,094,046   
  

Welltower, Inc.

  
505,000   

4.00%, 06/01/2025

     502,944   
2,950,000   

4.50%, 01/15/2024

     3,060,590   
     

 

 

 
               25,427,538   
     

 

 

 
  

Retail - 0.6%

  
  

CVS Health Corp.

  
4,475,000   

2.80%, 07/20/2020

     4,547,370   
1,605,000   

3.88%, 07/20/2025

     1,658,914   
2,370,000   

5.13%, 07/20/2045

     2,546,510   
  

Group 1 Automotive, Inc.

  
640,000   

5.00%, 06/01/2022

     608,800   
35,000   

5.25%, 12/15/2023(1)

     32,900   
  

Home Depot, Inc.

  
260,000   

4.20%, 04/01/2043

     259,013   
1,655,000   

4.25%, 04/01/2046

     1,662,972   
835,000   

McDonald’s Corp.
2.75%, 12/09/2020

     846,855   
205,000   

Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc.
5.63%, 12/01/2025

     211,662   
     

 

 

 
        12,374,996   
     

 

 

 
  

Savings & Loans - 0.2%

  
  

Nationwide Building Society

  
710,000   

2.35%, 01/21/2020(1)

     712,358   
GBP         2,480,000   

6.88%, 06/20/2019(2)(5)(6)

     3,436,395   
     

 

 

 
        4,148,753   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.1%

  
  

NXP B.V. / NXP Funding LLC

  
        $            210,000   

4.13%, 06/15/2020(1)

     208,950   
250,000   

4.63%, 06/15/2022(1)

     243,125   
350,000   

Sensata Technologies B.V.
5.00%, 10/01/2025(1)

     336,875   
211,000   

Sensata Technologies UK Financing Co. plc
6.25%, 02/15/2026(1)

     215,220   
455,000   

TSMC Global Ltd.
1.63%, 04/03/2018(1)

     447,649   
     

 

 

 
        1,451,819   
     

 

 

 
  

Shipbuilding - 0.0%

  
100,000   

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(1)

     103,000   
     

 

 

 
  

Software - 0.4%

  
2,625,000   

Activision Blizzard, Inc.
5.63%, 09/15/2021(1)

     2,756,250   
  

Audatex North America, Inc.

  
1,320,000   

6.00%, 06/15/2021(1)

     1,329,900   
40,000   

6.13%, 11/01/2023(1)

     40,300   
  

First Data Corp.

  
125,000   

5.00%, 01/15/2024(1)

     125,000   
695,000   

5.38%, 08/15/2023(1)

     708,900   
112,000   

6.75%, 11/01/2020(1)

     118,020   
2,855,000   

Hewlett Packard Enterprise Co.
2.45%, 10/05/2017(1)

     2,860,376   
  

MSCI, Inc.

  
360,000   

5.25%, 11/15/2024(1)

     371,250   
180,000   

5.75%, 08/15/2025(1)

     190,350   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            170,000   

Open Text Corp.
5.63%, 01/15/2023(1)

   $ 169,150   
     

 

 

 
        8,669,496   
     

 

 

 
  

Telecommunications - 1.7%

  
340,000   

Altice Financing S.A.
6.63%, 02/15/2023(1)

     334,050   
  

AT&T, Inc.

  
1,865,000   

3.60%, 02/17/2023

     1,863,601   
835,000   

4.50%, 05/15/2035

     753,082   
1,860,000   

4.75%, 05/15/2046

     1,649,232   
155,000   

5.80%, 02/15/2019

     171,154   
350,000   

CommScope, Inc.
4.38%, 06/15/2020(1)

     356,125   
1,830,000   

Digicel Group Ltd.
7.13%, 04/01/2022(6)

     1,364,265   
210,000   

Frontier Communications Corp.
10.50%, 09/15/2022(1)

     204,225   
4,500,000   

GTP Acquisition Partners I LLC
3.48%, 06/15/2050(1)

     4,473,000   
545,000   

Inmarsat Finance plc
4.88%, 05/15/2022(1)

     538,188   
650,000   

Nokia Oyj
6.63%, 05/15/2039

     659,750   
  

Sprint Communications, Inc.

  
1,645,000   

7.00%, 03/01/2020(1)

     1,579,200   
862,000   

9.00%, 11/15/2018(1)

     879,240   
  

T-Mobile USA, Inc.

  
1,035,000   

6.46%, 04/28/2019

     1,067,344   
955,000   

6.63%, 04/28/2021

     987,231   
  

Verizon Communications, Inc.

  
4,236,000   

4.27%, 01/15/2036

     3,780,939   
1,785,000   

4.40%, 11/01/2034

     1,625,880   
2,629,000   

4.52%, 09/15/2048

     2,303,314   
5,314,000   

4.67%, 03/15/2055

     4,468,086   
1,620,000   

4.86%, 08/21/2046

     1,502,339   
870,000   

Wind Acquisition Finance S.A.
4.75%, 07/15/2020(1)

     854,775   
     

 

 

 
        31,415,020   
     

 

 

 
  

Transportation - 0.6%

  
725,000   

Canadian Pacific Railway Co.
9.45%, 08/01/2021

     946,121   
3,850,000   

Kansas City Southern
3.00%, 05/15/2023(1)

     3,734,820   
  

Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp.

  
565,000   

2.50%, 06/15/2019(1)

     558,210   
3,700,000   

2.88%, 07/17/2018(1)

     3,749,628   
915,000   

4.88%, 07/11/2022(1)

     971,581   
1,095,000   

Ryder System, Inc.
2.55%, 06/01/2019

     1,094,690   
     

 

 

 
        11,055,050   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $636,222,518)

          615,173,833   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 2.6%

  

  

Angola - 0.0%

  
760,000   

Republic of Angola
9.50%, 11/12/2025(1)

     634,752   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.3%

  
  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B

  
BRL         8,342,570   

6.00%, 05/15/2019(7)

     2,085,357   
15,613,284   

6.00%, 08/15/2022(7)

     3,692,879   
     

 

 

 
        5,778,236   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Cameroon - 0.1%

  
$         2,570,000   

Republic of Cameroon International Bond
9.50%, 11/19/2025(1)

   $ 2,203,775   
     

 

 

 
  

Colombia - 0.1%

  
  

Colombian TES

  
  COP  4,394,574,716   

3.00%, 03/25/2033(7)

     1,098,083   
2,286,051,566   

3.50%, 03/10/2021(7)

     690,660   
     

 

 

 
        1,788,743   
     

 

 

 
  

Dominican Republic - 0.1%

  
$         1,800,000   

Dominican Republic International Bond
5.50%, 01/27/2025(1)

     1,692,000   
     

 

 

 
  

Gabon - 0.1%

  
2,250,000   

Gabon Government International Bond
6.38%, 12/12/2024(6)

     1,731,555   
     

 

 

 
  

Hungary - 0.0%

  
  HUF      89,740,000   

Hungary Government Bond
5.50%, 06/24/2025

     371,272   
     

 

 

 
  

Indonesia - 0.1%

  
  IDR30,845,000,000   

Indonesia Treasury Bond
8.38%, 03/15/2034

     2,158,411   
     

 

 

 
  

Malaysia - 0.1%

  
  MYR         5,565,000   

Malaysia Government Bond
3.49%, 03/31/2020

     1,343,521   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.2%

  
  MXN       24,017,100   

Mexican Bonos
10.00%, 12/05/2024

     1,692,494   
$         1,770,000   

Mexico Government International Bond
4.60%, 01/23/2046

     1,570,875   
     

 

 

 
        3,263,369   
     

 

 

 
  

Peru - 0.2%

  
  PEN       10,420,000   

Peru Government Bond
5.20%, 09/12/2023

     2,648,167   
$         1,050,000   

Peruvian Government International Bond
4.13%, 08/25/2027

     1,036,875   
     

 

 

 
        3,685,042   
     

 

 

 
  

Poland - 0.1%

  
  PLN         4,129,000   

Poland Government Bond
3.25%, 07/25/2025

     1,035,202   
     

 

 

 
  

Romania - 0.0%

  
  RON         1,300,000   

Romania Government Bond
5.85%, 04/26/2023

     360,848   
     

 

 

 
  

Russia - 0.3%

  
  

Russian Federal Bond - OFZ

  
  RUB       67,635,000   

7.50%, 02/27/2019

     836,829   
406,375,000   

14.42%, 01/29/2020(2)

     5,551,215   
     

 

 

 
                 6,388,044   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.2%

  
  

South Africa Government Bond

  
  ZAR       36,500,000   

7.00%, 02/28/2031

     1,827,504   
28,880,000   

7.75%, 02/28/2023

     1,696,048   
     

 

 

 
        3,523,552   
     

 

 

 
  

Thailand - 0.1%

  
  THB       36,595,000   

Thailand Government Bond
3.85%, 12/12/2025

     1,156,798   
     

 

 

 
  

Tunisia - 0.1%

  
        $         1,865,000   

Banque Centrale de Tunisie S.A.
5.75%, 01/30/2025(6)

     1,548,099   
     

 

 

 
  

Turkey - 0.3%

  
  

Turkey Government Bond

  
  TRY       11,701,063   

2.00%, 04/16/2025(7)

     3,689,105   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  TRY         4,015,330   

2.50%, 05/04/2016(7)

   $ 1,361,946   
3,455,000   

7.10%, 03/08/2023

     967,321   
     

 

 

 
        6,018,372   
     

 

 

 
  

Uruguay - 0.2%

  
  

Uruguay Government International Bond

  
  UYU       58,688,851   

3.70%, 06/26/2037(7)

     1,452,339   
81,874,942   

4.25%, 04/05/2027(7)

     2,351,713   
18,984,620   

4.38%, 12/15/2028(7)

     543,466   
     

 

 

 
        4,347,518   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $55,150,003)

     49,029,109   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 1.0%

  
  

Development - 0.1%

  
  

State of California

  
        $         1,300,000   

7.50%, 04/01/2034

     1,839,669   
345,000   

7.60%, 11/01/2040

     516,779   
80,000   

7.63%, 03/01/2040

     117,634   
     

 

 

 
        2,474,082   
     

 

 

 
  

General - 0.3%

  
2,705,000   

Chicago Transit Auth

6.90%, 12/01/2040

     3,194,461   
  

Puerto Rico Commonwealth Gov’t Employees Retirement System

  
2,870,000   

6.15%, 07/01/2038

     810,775   
750,000   

6.20%, 07/01/2039

     211,875   
3,350,000   

6.30%, 07/01/2043

     946,375   
975,000   

6.55%, 07/01/2058

     275,437   
     

 

 

 
        5,438,923   
     

 

 

 
  

General Obligation - 0.4%

  
4,035,000   

California State, GO Taxable
7.55%, 04/01/2039

     5,911,194   
875,000   

Illinois State, GO
5.10%, 06/01/2033

     826,761   
     

 

 

 
        6,737,955   
     

 

 

 
  

Higher Education - 0.1%

  
2,365,000   

University of California
4.60%, 05/15/2031

     2,593,246   
     

 

 

 
  

Utility - Electric - 0.1%

  
1,285,000   

Municipal Electric Auth Georgia
6.64%, 04/01/2057

     1,541,268   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $20,062,818)

            18,785,474   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 5.3%(8)

  
  

Advertising - 0.0%

  
478,956   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     457,106   
     

 

 

 
  

Aerospace/Defense - 0.1%

  
956,945   

BE Aerospace, Inc.
4.00%, 12/16/2021

     955,749   
115,884   

DigitalGlobe, Inc.
4.75%, 01/31/2020

     113,711   
1,489,291   

Transdigm, Inc.
3.50%, 05/14/2022

     1,426,235   
     

 

 

 
        2,495,695   
     

 

 

 
  

Agriculture - 0.0%

  
287,311   

Pinnacle Operating Corp.
4.75%, 11/15/2018

     264,326   
     

 

 

 
  

Airlines - 0.0%

  
441,350   

Delta Air Lines, Inc.
3.25%, 10/18/2018

     440,485   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Auto Manufacturers - 0.2%

  
  

Chrysler Group LLC

  
        $         1,070,925   

3.25%, 12/31/2018

   $ 1,062,443   
1,354,532   

3.50%, 05/24/2017

     1,348,612   
462,675   

Jaguar Holding Co.
4.25%, 08/18/2022

     453,324   
337,888   

MPG Holdco I Inc.
3.75%, 10/20/2021

     323,829   
     

 

 

 
        3,188,208   
     

 

 

 
  

Auto Parts & Equipment - 0.1%

  
206,232   

Affinia Group Intermediate Holdings, Inc.
4.75%, 04/27/2020

     205,589   
334,900   

CS Intermediate Holdco 2 LLC
4.00%, 04/04/2021

     320,248   
903,000   

Tower Automotive Holdings USA LLC
4.00%, 04/23/2020

     862,365   
     

 

 

 
        1,388,202   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.2%

  
202,124   

AIlnex (Luxembourg) & Cy SCA
4.50%, 10/03/2019

     199,472   
104,872   

AIlnex USA, Inc.
4.50%, 10/03/2019

     103,497   
696,500   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     615,239   
342,905   

Huntsman International, LLC
3.52%, 04/19/2019

     336,332   
  

Ineos U.S. Finance LLC

  
1,447,481   

3.75%, 05/04/2018

     1,393,200   
431,736   

4.25%, 03/31/2022

     411,228   
273,062   

Nexeo Solutions LLC
5.00%, 09/08/2017

     263,961   
686,947   

Univar, Inc.
4.25%, 07/01/2022

     664,429   
     

 

 

 
                 3,987,358   
     

 

 

 
  

Coal - 0.1%

  
325,000   

American Energy - Marcellus LLC
5.25%, 08/04/2020

     64,350   
  

Arch Coal, Inc.

  
425,000   

0.00%, 01/12/2017(9)

     405,875   
1,810,165   

6.25%, 05/16/2018

     533,492   
     

 

 

 
        1,003,717   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.1%

  
418,664   

Moneygram International, Inc.
4.25%, 03/27/2020

     382,378   
399,224   

ON Assignment, Inc.
3.75%, 06/03/2022

     398,394   
1,116,199   

ServiceMaster Co.
4.25%, 07/01/2021

     1,104,758   
     

 

 

 
        1,885,530   
     

 

 

 
  

Distribution/Wholesale - 0.0%

  
330,438   

ABC Supply Co., Inc.
3.50%, 04/16/2020

     326,390   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.0%

  
325,000   

Delos Finance S.a.r.l.
3.50%, 03/06/2021

     323,512   
212,853   

TransFirst, Inc.
4.75%, 11/12/2021

     212,665   
459,662   

Walter Investment Management Corp.
4.75%, 12/19/2020

     355,953   
     

 

 

 
        892,130   
     

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Electric - 0.1%

  
        $         1,004,458   

Calpine Corp.
3.25%, 01/31/2022

   $ 943,567   
330,000   

Chief Exploration & Development LLC
7.50%, 05/12/2021

     188,100   
280,000   

Energy Future Intermediate Holding Co. LLC
4.25%, 12/19/2016

     278,776   
1,008,567   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     400,401   
350,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(10)

     105,487   
     

 

 

 
        1,916,331   
     

 

 

 
  

Electronics - 0.1%

  
1,501,363   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     1,472,837   
     

 

 

 
  

Entertainment - 0.0%

  
313,425   

Eldorado Resorts LLC
4.25%, 07/23/2022

     310,291   
267,300   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     237,311   
     

 

 

 
        547,602   
     

 

 

 
  

Food - 0.3%

  
  

Albertsons LLC

  
992,500   

5.50%, 08/25/2021

     969,940   
360,000   

5.50%, 12/21/2022

     351,450   
1,100,400   

Aramark Services, Inc.
3.25%, 02/24/2021

     1,092,147   
315,000   

B&G Foods, Inc.
3.75%, 11/02/2022

     314,213   
508,725   

Hostess Brands LLC
4.50%, 08/03/2022

     504,696   
1,105,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

     1,055,275   
450,629   

U.S. Foods, Inc.
4.50%, 03/31/2019

     443,730   
     

 

 

 
                 4,731,451   
     

 

 

 
  

Food Service - 0.0%

  
285,650   

Hearthside Food Solutions
4.50%, 06/02/2021

     274,224   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.0%

  
310,400   

Wilsonart LLC
4.00%, 10/31/2019

     302,383   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.0%

  
663,188   

Mallinckrodt International Finance S.A.
3.25%, 03/19/2021

     638,596   
289,275   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
4.25%, 05/15/2022

     280,597   
     

 

 

 
        919,193   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 0.5%

  
504,057   

American Renal Holdings, Inc.
4.50%, 09/20/2019

     490,826   
443,250   

Amsurg Corp.
3.50%, 07/16/2021

     440,240   
187,625   

CDRH Parent, Inc.
5.25%, 07/01/2021

     156,980   
  

Community Health Systems, Inc.

  
1,290,250   

3.66%, 12/31/2018

     1,268,561   
211,045   

3.75%, 12/31/2019

     202,498   
592,293   

4.00%, 01/27/2021

     569,341   
861,875   

DaVita HealthCare Partners, Inc.
3.50%, 06/24/2021

     859,936   
570,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

     565,417   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            953,063   

HCA, Inc.
3.36%, 05/01/2018

   $ 951,518   
453,237   

IMS Health, Inc.
3.50%, 03/17/2021

     443,746   
709,865   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     691,409   
694,520   

Opal Acquisition, Inc.
5.00%, 11/27/2020

     559,089   
856,950   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

     751,117   
257,400   

Surgery Center Holdings, Inc.
5.25%, 11/03/2020

     252,252   
935,000   

U.S. Renal Care, Inc.
5.25%, 12/31/2022

     928,577   
     

 

 

 
                 9,131,507   
     

 

 

 
  

Insurance - 0.4%

  
  

Asurion LLC

  
460,171   

5.00%, 05/24/2019

     432,276   
1,429,897   

5.00%, 08/04/2022

     1,304,066   
1,430,000   

8.50%, 03/03/2021

     1,203,245   
355,875   

CGSC of Delaware Holdings Corp.
5.00%, 04/16/2020

     339,640   
931,125   

Evertec Group LLC
3.25%, 04/17/2020

     885,733   
196,857   

National Financial Partners Corp.
4.50%, 07/01/2020

     187,555   
  

Sedgwick Claims Management Services, Inc.

  
1,718,144   

3.75%, 03/01/2021

     1,649,418   
580,000   

6.75%, 02/28/2022

     511,368   
1,028,265   

USI, Inc.
4.25%, 12/27/2019

     1,005,777   
     

 

 

 
        7,519,078   
     

 

 

 
  

Internet - 0.1%

  
314,152   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

     251,322   
1,250,568   

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
3.75%, 05/06/2021

     1,231,034   
     

 

 

 
        1,482,356   
     

 

 

 
  

Leisure Time - 0.2%

  
549,000   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     545,915   
  

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.

  
2,125,000   

4.75%, 07/30/2021

     1,996,841   
755,000   

7.75%, 07/31/2022

     626,650   
     

 

 

 
        3,169,406   
     

 

 

 
  

Lodging - 0.2%

  
2,096,286   

Caesars Entertainment Operating Co.
11.25%, 03/01/2017(10)

     1,823,769   
329,975   

Caesars Growth Properties Holdings LLC
6.25%, 05/08/2021

     272,780   
528,125   

Hilton Worldwide Finance LLC
3.50%, 10/26/2020

     526,905   
522,799   

La Quinta Intermediate Holdings LLC
3.75%, 04/14/2021

     501,234   
606,250   

MGM Resorts International
3.50%, 12/20/2019

     600,188   
173,012   

Station Casinos LLC
4.25%, 03/02/2020

     169,725   
     

 

 

 
        3,894,601   
     

 

 

 
  

Machinery-Construction & Mining - 0.1%

  
1,089,355   

American Rock Salt Holdings LLC

4.75%, 05/20/2021

     996,302   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $            466,557   

Neff Rental LLC
7.25%, 06/09/2021

   $ 366,247   
     

 

 

 
        1,362,549   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.0%

  
948,000   

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

     852,413   
     

 

 

 
  

Media - 0.4%

  
593,294   

Advantage Sales & Marketing, Inc.
4.25%, 07/23/2021

     565,362   
773,694   

AVSC Holding Corp.
4.50%, 01/24/2021

     731,141   
  

Charter Communications Operating LLC

  
1,345,500   

3.00%, 07/01/2020

     1,318,805   
482,625   

3.00%, 01/04/2021

     472,572   
565,000   

3.50%, 01/24/2023

     564,085   
557,152   

Media General, Inc.
4.00%, 07/31/2020

     554,645   
750,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     747,892   
544,500   

Numericable U.S. LLC

4.50%, 05/21/2020

     523,128   
1,174,314   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     1,152,789   
989,782   

Virgin Media Investment Holdings Ltd.
3.50%, 06/30/2023

     968,977   
     

 

 

 
                 7,599,396   
     

 

 

 
  

Metal Fabricate/Hardware - 0.0%

  
855,313   

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     814,095   
     

 

 

 
  

Mining - 0.1%

  
206,325   

Ardagh Holdings USA, Inc.
4.00%, 12/17/2019

     204,198   
735,124   

FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.25%, 06/30/2019

     507,787   
278,981   

Minerals Technologies, Inc.
3.75%, 05/09/2021

     272,704   
     

 

 

 
        984,689   
     

 

 

 
  

Miscellaneous Manufacturing - 0.0%

  
152,271   

Husky Injection Molding Systems Ltd.
4.25%, 06/30/2021

     145,355   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.0%

  
256,100   

Drillships Ocean Ventures, Inc.
5.50%, 07/25/2021

     99,451   
646,774   

Fieldwood Energy LLC
3.88%, 09/28/2018

     429,025   
350,000   

Templar Energy LLC
8.50%, 11/25/2020

     20,300   
     

 

 

 
        548,776   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.3%

  
  

Berry Plastics Holding Corp.

  
1,507,375   

3.50%, 02/08/2020

     1,485,548   
511,188   

4.00%, 10/01/2022

     508,448   
525,651   

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

     492,472   
280,371   

Mauser U.S. Corp.
4.50%, 07/31/2021

     272,660   
299,250   

Owens-Illinois, Inc.
3.50%, 09/01/2022

     298,277   
1,464,724   

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

     1,456,361   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         508,333   

Signode Industrial Group U.S., Inc.
3.75%, 05/01/2021

   $ 485,458   
     

 

 

 
                4,999,224   
     

 

 

 
  

Pharmaceuticals - 0.1%

  
1,185,000   

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

     1,169,263   
581,110   

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
4.00%, 04/01/2022

     558,528   
     

 

 

 
        1,727,791   
     

 

 

 
  

Pipelines - 0.1%

  
650,588   

Energy Transfer Equity L.P.
4.00%, 12/02/2019

     498,676   
645,000   

EP Energy LLC
4.50%, 04/30/2019

     419,250   
359,825   

Philadelphia Energy Solutions LLC
6.25%, 04/04/2018

     334,036   
     

 

 

 
        1,251,962   
     

 

 

 
  

Real Estate - 0.1%

  
  

DTZ U.S. Borrower LLC

  
820,875   

4.25%, 11/04/2021

     795,567   
235,000   

9.25%, 11/04/2022

     231,868   
     

 

 

 
        1,027,435   
     

 

 

 
  

REITS - 0.0%

  
185,000   

Equinix, Inc.
4.00%, 01/08/2023

     185,000   
     

 

 

 
  

Retail - 0.4%

  
397,000   

Bass Pro Group LLC
4.00%, 06/05/2020

     379,135   
313,390   

Burger King
3.75%, 12/10/2021

     311,262   
165,000   

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

     164,175   
265,927   

Dollar Tree, Inc.
3.50%, 07/06/2022

     264,874   
335,000   

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(9)

     332,699   
  

Michaels Stores, Inc.

  
842,274   

3.75%, 01/28/2020

     830,271   
489,160   

4.00%, 01/28/2020

     484,728   
675,526   

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

     585,053   
673,313   

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

     652,271   
1,786,500   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     1,728,439   
115,000   

Rite Aid Corp.
5.75%, 08/21/2020

     115,000   
695,000   

Staples, Inc.
0.00%, 04/07/2021(9)

     689,357   
     

 

 

 
        6,537,264   
     

 

 

 
  

Semiconductors - 0.2%

  
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
1,065,000   

0.00%, 02/01/2023(9)

     1,047,193   
560,691   

3.75%, 05/06/2021

     559,816   
570,252   

Lattice Semiconductor Corp.
5.25%, 03/10/2021

     530,335   
  

NXP B.V.

  
698,522   

3.25%, 01/11/2020

     692,116   
695,000   

3.75%, 12/07/2020

     693,263   
     

 

 

 
        3,522,723   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Software - 0.5%   
$         159,200   

Epicor Software Corp.
4.75%, 06/01/2022

   $ 151,738   
  

First Data Corp.

  
3,005,000   

3.93%, 03/24/2018

     2,963,050   
840,000   

4.18%, 07/08/2022

     823,410   
380,000   

4.43%, 03/24/2021

     378,305   
560,315   

Hyland Software, Inc.
4.75%, 07/01/2022

     549,809   
1,009,367   

Infor US, Inc.
3.75%, 06/03/2020

     949,058   
  

Kronos, Inc.

  
1,198,313   

4.50%, 10/30/2019

     1,174,850   
314,334   

9.75%, 04/30/2020

     311,034   
  

SS&C Technologies, Inc.

  
699,341   

4.01%, 07/08/2022

     695,844   
99,453   

4.02%, 07/08/2022

     98,956   
721,186   

Verint Systems, Inc.
3.50%, 09/06/2019

     718,481   
     

 

 

 
                8,814,535   
     

 

 

 
   Telecommunications - 0.3%   
462,675   

Altice Financing S.A.
5.25%, 02/04/2022

     456,892   
239,400   

CommScope, Inc.
3.83%, 12/29/2022

     237,604   
1,690,000   

Level 3 Financing, Inc.
3.50%, 05/31/2022

     1,663,805   
318,367   

LTS Buyer LLC
4.00%, 04/13/2020

     311,701   
1,812,400   

SBA Senior Finance II LLC
3.25%, 03/24/2021

     1,780,484   
415,000   

T-Mobile USA, Inc.
3.50%, 11/09/2022

     415,079   
135,000   

TransFirst, Inc.
9.00%, 11/12/2022

     135,225   
  

Ziggo Financing Partnership

  
480,723   

3.50%, 01/15/2022

     465,643   
309,788   

3.51%, 01/15/2022

     300,070   
509,489   

3.60%, 01/15/2022

     493,506   
     

 

 

 
        6,260,009   
     

 

 

 
   Transportation - 0.0%   
  

Kenan Advantage Group, Inc.

  
35,000   

1.50%, 01/31/2017(11)

     34,475   
389,026   

4.00%, 07/31/2022

     383,190   
     

 

 

 
        417,665   
     

 

 

 
   Trucking & Leasing - 0.0%   
503,100   

Consolidated Container Co.
5.00%, 07/03/2019

     453,776   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $106,204,166)

     99,194,773   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 34.5%

  
  

FHLMC - 12.5%

  
209,434   

0.00%, 11/15/2036(12)(13)

     188,604   
27,910,189   

0.48%, 10/25/2020(2)(4)

     268,211   
13,070,131   

2.12%, 08/25/2018(2)(4)

     547,607   
1,865,000   

2.28%, 10/25/2027(2)

     1,824,332   
1,969,685   

2.83%, 10/25/2024(2)

     1,988,581   
1,925,000   

2.83%, 01/25/2025(2)

     1,946,782   
2,250,000   

2.93%, 08/25/2024(2)

     2,249,998   
2,212,518   

3.00%, 08/01/2029

     2,314,343   
9,340,000   

3.00%, 02/01/2031(14)

     9,735,491   
986,476   

3.00%, 03/15/2033(4)

     128,490   
23,400,000   

3.00%, 02/01/2046(14)

     23,840,664   
7,300,000   

3.03%, 12/25/2027(2)

     7,234,546   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        2,150,000   

3.08%, 03/25/2028(2)

   $         2,127,533   
7,448,000   

3.28%, 04/25/2028(2)

     7,447,416   
4,400,000   

3.50%, 02/01/2031(14)

     4,641,142   
4,521,486   

3.50%, 08/01/2034

     4,799,033   
24,400,000   

3.50%, 02/01/2046(14)

     25,505,349   
49,500,000   

3.50%, 03/14/2046(14)

     51,618,659   
4,928,450   

4.00%, 08/01/2025

     5,258,608   
4,456,650   

4.00%, 07/15/2027(4)

     491,413   
4,247,041   

4.00%, 05/01/2042

     4,547,085   
1,021,816   

4.00%, 08/01/2042

     1,093,300   
1,682,747   

4.00%, 09/01/2042

     1,803,408   
497,882   

4.00%, 07/01/2044

     534,478   
7,100,000   

4.00%, 02/01/2046(14)

     7,579,538   
9,200,000   

4.00%, 03/14/2046(14)

     9,799,090   
940,742   

4.50%, 03/15/2041

     1,105,899   
8,370,198   

4.50%, 05/01/2042

     9,112,572   
12,800,000   

4.50%, 02/01/2046(14)

     13,888,000   
12,700,000   

4.50%, 03/14/2046(14)

     13,753,207   
3,713,807   

4.75%, 07/15/2039

     4,056,910   
20,460   

5.50%, 11/01/2037

     22,850   
1,837   

5.50%, 02/01/2038

     2,070   
91,287   

5.50%, 04/01/2038

     102,021   
81,092   

5.50%, 06/01/2038

     90,399   
4,920,705   

5.50%, 08/01/2038

     5,497,127   
239,751   

5.50%, 05/01/2040

     268,037   
1,022,591   

5.50%, 08/01/2040

     1,143,652   
852,688   

5.50%, 06/01/2041

     953,711   
417,217   

6.00%, 01/01/2023

     456,803   
91,719   

6.00%, 11/01/2032

     103,622   
191,684   

6.00%, 11/01/2033

     220,073   
153,364   

6.00%, 02/01/2034

     175,702   
246,032   

6.00%, 07/01/2034

     282,221   
81,992   

6.00%, 08/01/2034

     94,125   
129,146   

6.00%, 09/01/2034

     147,083   
44,666   

6.00%, 01/01/2035

     50,291   
69,137   

6.00%, 03/01/2035

     79,199   
49,693   

6.00%, 05/01/2038

     55,921   
525,598   

6.00%, 06/01/2038

     594,520   
200,000   

6.00%, 02/01/2046(14)

     225,391   
1,322,863   

6.50%, 07/15/2036

     1,506,682   
     

 

 

 
        233,501,789   
     

 

 

 
  

FNMA - 13.8%

  
177,124   

0.00%, 03/25/2036(12)(13)

     154,509   
1,554,361   

0.00%, 06/25/2036(12)(13)

     1,393,523   
5,825,606   

1.84%, 04/25/2055(2)(4)

     399,783   
60,000   

2.44%, 01/01/2023

     60,648   
1,147,624   

2.50%, 06/25/2028(4)

     102,292   
5,375,000   

2.50%, 02/01/2031(14)

     5,495,621   
548,686   

2.50%, 01/01/2043

     543,367   
3,106,997   

2.50%, 02/01/2043

     3,076,869   
2,364,639   

2.50%, 03/01/2043

     2,341,715   
1,420,787   

2.50%, 04/01/2043

     1,407,010   
544,679   

2.50%, 06/01/2043

     539,397   
924,436   

2.50%, 08/01/2043

     915,475   
4,225,000   

2.65%, 06/01/2025

     4,228,000   
5,600,000   

2.69%, 04/01/2025

     5,622,964   
2,175,000   

2.78%, 02/01/2027

     2,188,362   
2,029,000   

2.78%, 03/01/2027

     2,046,268   
2,205,000   

2.82%, 07/01/2025

     2,238,336   
2,630,000   

2.85%, 02/01/2027

     2,658,130   
3,225,000   

2.97%, 06/01/2027

     3,318,397   
4,262,000   

2.97%, 06/01/2030

     4,250,580   
7,392,462   

3.00%, 01/25/2028(4)

     723,542   
3,231,660   

3.00%, 04/25/2028(4)

     345,636   
7,300,000   

3.00%, 02/01/2031(14)

     7,607,369   
7,625,000   

3.00%, 02/01/2046(14)

     7,783,415   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,371,000   

3.13%, 02/01/2027

   $         1,427,792   
285,000   

3.16%, 12/01/2026

     295,199   
1,465,000   

3.21%, 05/01/2023

     1,544,893   
264,890   

3.24%, 12/01/2026

     276,625   
487,465   

3.26%, 05/01/2024

     513,641   
687,622   

3.30%, 12/01/2026

     721,131   
255,000   

3.34%, 04/01/2024

     270,109   
570,652   

3.41%, 11/01/2024

     605,140   
1,934,119   

3.42%, 04/01/2024

     2,056,471   
98,523   

3.45%, 01/01/2024

     105,363   
102,071   

3.47%, 01/01/2024

     108,858   
1,717,338   

3.50%, 05/25/2030(4)

     237,012   
5,100,000   

3.50%, 02/01/2031(14)

     5,389,612   
49,050,000   

3.50%, 02/01/2046(14)

     51,369,339   
48,800,000   

3.50%, 03/01/2046(14)

     50,987,421   
251,881   

3.67%, 08/01/2023

     272,058   
70,000   

3.70%, 10/01/2023

     75,629   
95,000   

3.76%, 03/01/2024

     102,993   
140,000   

3.86%, 12/01/2025

     153,003   
70,000   

3.86%, 11/01/2023

     76,465   
237,183   

3.87%, 10/01/2025

     258,975   
309,931   

3.89%, 05/01/2030

     348,267   
325,000   

3.93%, 10/01/2023

     355,448   
136,894   

3.96%, 05/01/2034

     156,431   
85,000   

3.97%, 05/01/2029

     93,748   
1,502,734   

4.00%, 06/01/2025

     1,605,901   
815,719   

4.00%, 03/25/2042(4)

     124,982   
624,901   

4.00%, 08/01/2042

     670,852   
474,380   

4.00%, 11/25/2042(4)

     78,070   
900,755   

4.00%, 04/01/2045

     963,871   
1,134,232   

4.00%, 05/01/2045

     1,214,758   
840,092   

4.00%, 06/01/2045

     899,736   
3,000,000   

4.00%, 02/01/2046

     3,211,144   
15,725,000   

4.00%, 02/01/2046(14)

     16,799,775   
13,700,000   

4.00%, 03/01/2046(14)

     14,605,329   
1,235,338   

4.02%, 11/01/2028

     1,366,619   
200,334   

4.06%, 10/01/2028

     223,359   
791,620   

4.50%, 08/01/2024

     857,830   
79,408   

4.50%, 04/01/2025

     86,027   
1,204,601   

4.50%, 07/25/2027(4)

     139,443   
391,417   

4.50%, 08/01/2040

     428,328   
4,873,379   

4.50%, 10/01/2040

     5,313,160   
2,184,962   

4.50%, 10/01/2041

     2,381,328   
2,029,675   

4.50%, 09/01/2043

     2,208,093   
17,314   

5.00%, 04/01/2018

     17,940   
41,303   

5.00%, 05/01/2018

     42,878   
289,547   

5.00%, 06/01/2018

     300,381   
21,095   

5.00%, 07/01/2018

     21,899   
70,259   

5.00%, 12/01/2019

     72,987   
303,929   

5.00%, 01/01/2022

     324,065   
636,370   

5.00%, 04/25/2038

     690,154   
9,400,000   

5.00%, 02/01/2046(14)

     10,378,188   
726,409   

5.46%, 05/25/2042(2)(4)

     93,328   
6,244   

5.50%, 01/01/2017

     6,328   
16,402   

5.50%, 11/01/2018

     16,887   
85,066   

5.50%, 08/01/2019

     89,799   
86,696   

5.50%, 09/01/2019

     91,194   
127,242   

5.50%, 10/01/2019

     133,263   
20,254   

5.50%, 05/01/2020

     21,386   
775,559   

5.50%, 06/01/2022

     845,677   
298,147   

5.50%, 06/01/2033

     336,322   
1,097,231   

5.50%, 07/01/2033

     1,234,698   
92,384   

5.50%, 08/01/2033

     104,066   
4,060,437   

5.50%, 11/01/2035

     4,596,273   
1,077,294   

5.50%, 04/01/2036

     1,211,490   
859,080   

5.50%, 04/25/2037

     965,759   
2,004,641   

5.50%, 11/01/2037

     2,246,590   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$      2,201,899   

5.50%, 06/25/2042(4)

   $ 459,299   
200   

6.00%, 05/01/2016

     200   
16,046   

6.00%, 05/01/2017

     16,078   
17,428   

6.00%, 11/01/2031

     19,714   
224,767   

6.00%, 12/01/2032

     259,260   
380,201   

6.00%, 03/01/2033

     435,692   
984,418   

6.00%, 02/01/2037

             1,115,190   
713,267   

6.00%, 12/01/2037

     807,381   
334,271   

6.00%, 03/01/2038

     379,081   
241,266   

6.00%, 10/01/2038

     272,908   
16,998   

7.00%, 10/01/2037

     17,598   
2,576   

7.50%, 12/01/2029

     2,737   
18,753   

7.50%, 03/01/2030

     21,801   
26,172   

7.50%, 09/01/2031

     28,198   
     

 

 

 
        258,098,125   
     

 

 

 
  

GNMA - 8.2%

  
286,372   

3.00%, 11/15/2042

     296,474   
292,895   

3.00%, 06/15/2043

     303,220   
264,239   

3.00%, 07/15/2043

     273,553   
349,199   

3.00%, 10/15/2044

     360,380   
336,603   

3.00%, 02/15/2045

     347,381   
215,966   

3.00%, 03/15/2045

     222,881   
992,561   

3.00%, 04/15/2045

     1,024,340   
288,820   

3.00%, 06/15/2045

     298,068   
975,096   

3.00%, 06/20/2045

     1,007,228   
9,251,600   

3.00%, 07/15/2045

     9,547,818   
13,308,900   

3.00%, 07/20/2045

     13,747,468   
1,534,285   

3.00%, 08/20/2045

     1,584,844   
11,900,000   

3.00%, 02/01/2046(14)

     12,273,731   
11,900,000   

3.00%, 03/01/2046(14)

     12,248,170   
888,292   

3.50%, 05/15/2042

     936,757   
2,142,171   

3.50%, 12/15/2042

     2,261,782   
1,552,928   

3.50%, 03/15/2043

     1,639,484   
1,671,825   

3.50%, 04/15/2043

     1,765,991   
5,709,967   

3.50%, 05/15/2043

     6,023,377   
14,900,000   

3.50%, 02/01/2046(14)

     15,714,844   
14,900,000   

3.50%, 03/01/2046(14)

     15,679,926   
4,734,842   

4.00%, 09/20/2040

     5,104,482   
657,048   

4.00%, 10/20/2040

     711,907   
1,066,718   

4.00%, 12/20/2040

     1,147,621   
516,837   

4.00%, 05/16/2042(4)

     74,294   
345,257   

4.00%, 01/20/2044(4)

     77,048   
5,775,000   

4.00%, 02/01/2046(14)

     6,172,708   
82,015   

4.50%, 07/15/2033

     89,534   
203,052   

4.50%, 05/15/2040

     223,376   
781,437   

4.50%, 06/15/2041

     857,068   
11,600,000   

4.50%, 02/01/2046(14)

     12,496,960   
1,718,423   

5.00%, 06/15/2041

     1,906,950   
2,232,063   

5.00%, 10/16/2041(4)

     405,729   
2,763,827   

5.00%, 03/15/2044

     3,061,005   
5,200,000   

5.00%, 02/01/2046(14)

     5,714,881   
760,812   

5.50%, 05/15/2033

     871,382   
68,281   

5.50%, 06/15/2035

     77,651   
249,631   

5.50%, 04/15/2038

     279,062   
3,800,000   

5.50%, 02/01/2046(14)

     4,233,950   
82,793   

6.00%, 02/15/2029

     93,496   
189,480   

6.00%, 11/15/2032

     217,719   
243,178   

6.00%, 02/15/2033

     275,813   
83,748   

6.00%, 07/15/2033

     96,529   
171,368   

6.00%, 10/15/2034

     197,507   
715,489   

6.00%, 03/15/2036

     820,567   
7,961   

6.00%, 05/15/2036

     9,059   
234,251   

6.00%, 10/15/2036

     269,590   
103,417   

6.00%, 01/15/2037

     119,109   
252,388   

6.00%, 02/15/2037

     289,631   
464,292   

6.00%, 06/15/2037

     530,581   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         221,217   

6.00%, 11/15/2037

   $ 249,821   
1,311   

6.00%, 03/15/2038

     1,480   
134,726   

6.00%, 06/15/2038

     156,582   
312,558   

6.00%, 08/15/2038

     353,183   
285,219   

6.00%, 10/15/2038

     322,300   
379,943   

6.00%, 11/15/2038

     431,949   
238,201   

6.00%, 12/15/2038

     273,916   
213,926   

6.00%, 01/15/2039

     241,581   
6,288   

6.00%, 03/15/2039

     7,105   
961,701   

6.00%, 04/15/2039

     1,099,252   
536,057   

6.00%, 08/15/2039

     605,456   
39,680   

6.00%, 09/15/2039

     45,172   
213,254   

6.00%, 11/15/2039

     240,823   
99,994   

6.00%, 03/15/2040

     112,921   
30,892   

6.00%, 06/15/2040

     34,908   
318,510   

6.00%, 12/15/2040

     359,686   
1,056,913   

6.00%, 06/15/2041

     1,193,546   
2,200,000   

6.00%, 02/01/2046(14)

             2,480,113   
17,089   

6.50%, 09/15/2028

     19,578   
3,025   

6.50%, 10/15/2028

     3,466   
5,660   

6.50%, 12/15/2028

     6,485   
76,302   

6.50%, 05/15/2029

     89,784   
106,847   

6.50%, 08/15/2031

     122,429   
17,182   

6.50%, 09/15/2031

     19,685   
64,109   

6.50%, 10/15/2031

     73,448   
196,195   

6.50%, 11/15/2031

     224,792   
57,314   

6.50%, 01/15/2032

     65,663   
38,104   

6.50%, 03/15/2032

     46,065   
8,285   

6.50%, 04/15/2032

     9,491   
50,650   

6.50%, 07/15/2032

     58,028   
     

 

 

 
        152,931,634   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $638,048,110)

     644,531,548   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 9.6%

  
  

U.S. Treasury Securities - 9.6%

  
  

U.S. Treasury Bonds - 7.6%

  
68,207,937   

0.25%, 01/15/2025(7)

     66,432,552   
16,530,000   

2.50%, 02/15/2045(15)

     15,642,802   
6,525,000   

2.88%, 08/15/2045

     6,668,752   
3,440,000   

3.00%, 11/15/2044(15)

     3,607,432   
9,045,000   

3.00%, 05/15/2045(15)

     9,479,585   
21,545,000   

3.00%, 11/15/2045

     22,611,305   
10,790,000   

3.13%, 08/15/2044(15)

     11,608,519   
530,000   

3.38%, 05/15/2044(15)

     597,947   
3,560,000   

3.63%, 02/15/2044

     4,208,867   
     

 

 

 
        140,857,761   
     

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 2.0%

  
275,000   

0.63%, 07/31/2017(15)

     274,549   
2,050,000   

0.88%, 04/30/2017(15)

     2,054,565   
91,000   

1.50%, 12/31/2018(15)

     92,358   
29,413,000   

2.25%, 11/15/2025(15)

     30,252,888   
4,700,000   

3.13%, 04/30/2017(16)

     4,840,817   
     

 

 

 
        37,515,177   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $177,326,010)

     178,372,938   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 0.1%

  
  

Banks - 0.0%

  
469   

U.S. Bancorp Series A

     375,195   
     

 

 

 
  

Diversified Financials - 0.1%

  
20,000   

Citigroup Capital XIII

     511,400   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

5,600   

Discover Financial Services Series B

      $ 145,320   
        

 

 

 
           656,720   
        

 

 

 
  

Total Preferred Stocks
(cost $1,028,750)

        1,031,915   
        

 

 

 
  

Total Long-Term Investments
(cost $2,261,871,577)

            2,231,083,621   

Short-Term Investments - 2.9%

     
  

Other Investment Pools & Funds - 2.9%

     
54,886,791   

Federated Prime Obligations Fund

        54,886,791   
        

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $54,886,791)

        54,886,791   
        

 

 

 
  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $2,316,758,368)

     122.4%       $ 2,285,970,412   
  

Total Purchased Options
(cost $377,869)

     0.1%       $ 585,491   
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Investments
(cost $2,317,136,237)^

     122.5%       $ 2,286,555,903   
  

Other Assets and Liabilities

     (22.5)%         (419,318,027
     

 

 

    

 

 

 
  

Total Net Assets

     100.0%       $ 1,867,237,876   
     

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity Industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $ 25,271,111   

Unrealized Depreciation

     (55,851,445
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $         (30,580,334
  

 

 

 

 

(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $477,413,197, which represents 25.6% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(4) Securities disclosed are interest-only strip.
(5) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(6) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $42,315,425, which represents 2.3% of total net assets.
(7) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.
(8) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(9) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(10) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(11) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $34,475, which rounds to zero percent of total net assets.
(12) Securities disclosed are principal-only strip.
(13) Security is a zero-coupon bond.
(14) Represents or includes a TBA transaction.
(15) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with OTC swap contracts.
(16) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description    Counter-
party
  

Exercise Price/FX Rate/

Rate

     Expiration
Date
           Number of
Contracts
    

Market

Value †

    

Premiums 

Paid 
(Received)

by Fund 

    

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Purchased option contracts:

                       

Calls

                       

HKD Call/USD Put

   GSC      7.75 HKD per USD       03/01/16      HKD         39,540,000       $ 3,923       $ 17,286       $ (13,363)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                       

USD Put/CNY Call

   JPM      6.65 USD per CNY       02/05/16      USD         8,900,000       $ 119,527       $ 84,506       $ 35,021   

USD Put/CNY Call

   BOA      6.64 USD per CNY       02/19/16      USD         8,900,000         94,553         91,936         2,617   

USD Put/RUB Call

   BOA      79.95 USD per RUB       02/24/16      USD         5,580,000         367,488         184,140         183,348   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                 23,380,000       $ 581,568       $ 360,582       $ 220,986   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

              62,920,000       $   585,491       $   377,868       $   207,623   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description        Counter-
    party
   Exercise Price/FX
Rate/ Rate
    Expiration Date             Number of
Contracts
   

Market

Value †

   

Premiums  
Paid  

(Received) 

by Fund  

   

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Written swaption contracts:

                  

Calls

                  
Credit Default Swaption USD    JPM      102.50 USD        02/17/16        USD         (139,590,000)      $ (281,203)      $ (425,750)      $ 144,547   
Credit Default Swaption USD    JPM      107.50 USD        02/17/16        USD         (139,378,000)        (496,106)        (390,258)        (105,848)   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

               (278,968,000)      $ (777,309)      $ (816,008)      $ 38,699   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Written swaption contracts:

                  

Puts

                  
Credit Default Swaption USD    JPM      102.50 USD        02/17/16        USD         (139,590,000)      $ (268,824)      $ (404,811)      $ 135,987   
Credit Default Swaption USD    JPM      107.50 USD        02/17/16        USD         (139,378,000)        (163,553)        (264,818)        101,265   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

               (278,968,000)      $ (432,377)      $ (669,629)      $ 237,252   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total written swaption contracts

            (557,936,000)      $ (1,209,686)      $ (1,485,637)      $ 275,951   
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Number of

Contracts

    

Expiration

Date

  

Notional

Amount

    

Market

Value †

    

Unrealized     

Appreciation/     

(Depreciation)    

 

Long position contracts:

              

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     243       03/31/2016    $ 52,844,487       $ 53,125,875       $ 281,388    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     3,288       03/31/2016          391,942,988             396,769,125         4,826,137    

U.S. Treasury Long Bond Future

     143       03/21/2016      22,248,027         23,027,469         779,442    
              

 

 

 

Total

               $ 5,886,967    
              

 

 

 

Short position contracts:

              

U.S. 10 Year Ultra Future

     5       03/21/2016    $ 693,507       $ 697,969       $ (4,462)   

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     2,016       03/21/2016      254,875,165         261,229,500         (6,354,335)   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

U.S. Treasury CME Ultra Long Term Bond Future

     29       03/21/2016    $         4,623,018       $         4,819,437       $ (196,419)   
              

 

 

 

Total

               $         (6,555,216)   
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ (668,249)   
              

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

     Maturity Date    Market Value †     

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

FHLMC, 3.00%

   $             12,600,000       03/14/2046      $           (12,808,242)        $ (76,335)    

FHLMC, 5.00%

     1,075,000       02/01/2046      (1,179,496)          (3,660)    

FHLMC, 5.50%

     1,800,000       03/14/2046      (1,994,343)          (12,656)    

FNMA, 4.50%

     4,200,000       02/01/2046      (4,565,531)          (27,562)    

FNMA, 4.50%

     4,100,000       03/01/2046      (4,448,420)          (14,655)    

FNMA, 5.50%

     5,700,000       02/11/2046      (6,362,504)          (12,348)    

FNMA, 6.00%

     2,000,000       02/01/2046      (2,264,023)          (4,960)    

GNMA, 4.00%

     4,000,000           03/22/2046          (4,268,438)          (12,813)    
        

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $37,726,008)

   $ (37,890,997)        $             (164,989)    
        

 

 

    

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (2.0)% of total net assets.

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   Counter-
party
  Notional
Amount (a)
    (Pay)/Receive
Fixed
Rate/Implied
Credit Spread (b)
    Expiration
Date
   

Upfront
Premiums

Paid

    Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

  

Buy protection:

                 

ABX.HE.AA.06-1

  BCLY     USD        117,794        (0.32%)          07/25/45      $ 66,555      $      $ 23,519       $ (43,036)   

ABX.HE.AA.06-1

  BCLY     USD        131,386        (0.32%)          07/25/45        74,235               26,233         (48,002)   

ABX.HE.AA.06-1

  BCLY     USD        816,406        (0.32%)          07/25/45        247,983               163,004         (84,979)   

ABX.HE.AAA.06-1

  CSI     USD        56,650        (0.18%)          07/25/45        850               1,122         272    

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        2,060        (0.18%)          07/25/45        50               41         (9)   

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        2,060        (0.18%)          07/25/45        49               40         (9)   

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        6,180        (0.18%)          07/25/45        234               122         (112)   

ABX.HE.AAA.06-1

  MSC     USD        12,360        (0.18%)          07/25/45        402               245         (157)   

ABX.HE.AAA.06-1

  BCLY     USD        77,250        (0.18%)          07/25/45        7,194               1,530         (5,664)   

ABX.HE.AAA.06-1

  GSC     USD        106,091        (0.18%)          07/25/45        9,548               2,101         (7,447)   

ABX.HE.AAA.06-1

  BCLY     USD        84,460        (0.18%)          07/25/45        9,730               1,673         (8,057)   

ABX.HE.AAA.06-2

  JPM     USD        244,629        (0.11%)          05/25/46        32,407               29,326         (3,081)   

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        1,128,457        (0.09%)          08/25/37        262,971               267,901         4,930    

ABX.HE.AAA.07-1

  GSC     USD        193,229        (0.09%)          08/25/37        46,128               45,873         (255)   

ABX.HE.AAA.07-1

  JPM     USD        61,833        (0.09%)          08/25/37        15,107               14,680         (427)   

ABX.HE.AAA.07-1

  JPM     USD        57,969        (0.09%)          08/25/37        14,428               13,762         (666)   

ABX.HE.AAA.07-1

  GSC     USD        846,343        (0.09%)          08/25/37        203,081               200,926         (2,155)   

ABX.HE.AAA.07-1

  JPM     USD        61,833        (0.09%)          08/25/37        17,060               14,680         (2,380)   

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        417,375        (0.09%)          08/25/37        102,431               99,087         (3,344)   

ABX.HE.AAA.07-1

  CSI     USD        1,835,675        (0.09%)          08/25/37        506,463               435,797         (70,666)   

ABX.HE.PENAAA.06-2

  BCLY     USD        90,894        (0.11%)          05/25/46        14,884               10,897         (3,987)   

ABX.HE.PENAAA.06-2

  JPM     USD        772,041        (0.11%)          05/25/46        182,153               92,553         (89,600)   

ABX.HE.PENAAA.06-2

  MSC     USD        770,918        (0.11%)          05/25/46        186,948               92,419         (94,529)   

ABX.HE.PENAAA.06-2

  JPM     USD        806,827        (0.11%)          05/25/46        211,792               96,724         (115,068)   

ABX.HE.PENAAA.06-2

  GSC     USD        1,471,141        (0.11%)          05/25/46        367,785               176,363           (191,422)   

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        47,049,800        (1.00%)          12/20/20            4,969,945               5,425,969         456,024    

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        15,621,200        (1.00%)          12/20/20        1,451,313               1,801,498         350,185    

CDX.EMS.24

  CBK     USD        13,337,800        (1.00%)          12/20/20        1,270,587                   1,538,167         267,580    

CDX.EMS.24

  GSC     USD        3,277,120        (1.00%)          12/20/20        358,932               377,931         18,999    

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        1,520,000        (2.00%)          01/17/47                 (30,741)        145,622         176,363    

CMBX.NA.A.7

  BCLY     USD        420,000        (2.00%)          01/17/47               (2,390)        40,261         42,651    

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        30,000        (2.00%)          01/17/47               (57)        2,874         2,931    

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        35,000        (2.00%)          01/17/47        489               3,353         2,864    

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        1,420,077        (0.15%)          03/15/49        425,430               501,424         75,994    

CMBX.NA.AA.2

  GSC     USD        1,881,376        (0.15%)          03/15/49        590,162               664,314         74,152    


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.AA.2

   CSI      USD         180,902         (0.15%)           03/15/49       $ 54,504           $       $ 63,876       $ 9,372    

CMBX.NA.AA.2

   CSI      USD         149,244         (0.15%)           03/15/49         46,886                     52,697         5,811    

CMBX.NA.AA.2

   GSC      USD         574,363         (0.15%)           03/15/49         199,427                     202,805         3,378    

CMBX.NA.AA.2

   GSC      USD         420,596         (0.15%)           03/15/49         148,974                     148,511         (463)   

CMBX.NA.AA.2

   BOA      USD         1,496,961         (0.15%)           03/15/49         566,341                     528,570         (37,771)   

CMBX.NA.AA.2

   BOA      USD         1,799,971         (0.15%)           03/15/49             680,978                     635,562         (45,416)   

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         2,935,000         (1.50%)           01/17/47         —             (14,926)             205,550         220,476    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         1,185,000         (1.50%)           01/17/47         —               (10,563)         82,941         93,504    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         1,185,000         (1.50%)           01/17/47         5,398                     82,940         77,542    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         1,170,000         (1.50%)           01/17/47         4,513                     81,890         77,377    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         1,185,000         (1.50%)           01/17/47         6,284                     82,941         76,657    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         805,000         (1.50%)           01/17/47         —             (6,810)         56,343         63,153    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         760,000         (1.50%)           01/17/47         —             (8,792)         53,194         61,986    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         700,000         (1.50%)           01/17/47         —             (7,554)         48,995         56,549    

CMBX.NA.AA.7

   BOA      USD         350,000         (1.50%)           01/17/47         —             (3,777)         24,497         28,274    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         220,000         (1.50%)           01/17/47         —             (52)         15,398         15,450    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         180,000         (1.50%)           01/17/47         —             (1,084)         12,598         13,682    

CMBX.NA.AA.7

   CSI      USD         230,000         (1.50%)           01/17/47         3,368                     16,098         12,730    

CMBX.NA.AA.7

   MSC      USD         850,000         (1.50%)           01/17/47         59,631                     59,493         (138)   

CMBX.NA.AA.8

   BCLY      USD         925,000         (1.50%)           10/17/57         41,043                     83,267         42,224    

CMBX.NA.AJ.1

   BOA      USD         195,893         (0.84%)           10/12/52         3,125                     3,890         765    

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         14,469         (0.84%)           10/12/52         274                     287         13    

CMBX.NA.AJ.1

   DEUT      USD         36,730         (0.84%)           10/12/52         793                     729         (64)   

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         15,582         (0.84%)           10/12/52         443                     309         (134)   

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         21,148         (0.84%)           10/12/52         912                     420         (492)   

CMBX.NA.AJ.1

   JPM      USD         38,956         (0.84%)           10/12/52         2,753                     773         (1,980)   

CMBX.NA.AJ.1

   DEUT      USD         145,807         (0.84%)           10/12/52         10,206                     2,892         (7,314)   

CMBX.NA.AJ.1

   MSC      USD         260,448         (0.84%)           10/12/52         18,231                     5,166         (13,065)   

CMBX.NA.AJ.2

   GSC      USD         3,013,825         (1.09%)           03/15/49         219,142                     323,347         104,205    

CMBX.NA.AJ.2

   CSI      USD         1,746,930         (1.09%)           03/15/49         139,115                     187,425         48,310    

CMBX.NA.AJ.2

   DEUT      USD         1,974,575         (1.09%)           03/15/49         172,635                     211,848         39,213    

CMBX.NA.AJ.2

   GSC      USD         801,707         (1.09%)           03/15/49         58,294                     86,014         27,720    

CMBX.NA.AJ.2

   CBK      USD         821,502         (1.09%)           03/15/49         69,196                     88,162         18,966    

CMBX.NA.AJ.2

   DEUT      USD         158,362         (1.09%)           03/15/49         11,842                     16,991         5,149    

CMBX.NA.AJ.2

   JPM      USD         64,335         (1.09%)           03/15/49         5,287                     6,902         1,615    

CMBX.NA.AJ.2

   DEUT      USD         64,335         (1.09%)           03/15/49         5,530                     6,902         1,372    

CMBX.NA.AJ.3

   MLI      USD         1,119,286         (1.47%)           12/13/49         215,388                     275,304         59,916    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         952,375         (1.47%)           12/13/49         176,089                     234,290         58,201    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         913,102         (1.47%)           12/13/49         173,104                     224,591         51,487    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         1,399,108         (1.47%)           12/13/49         304,321                     344,130         39,809    

CMBX.NA.AJ.4

   MSC      USD         4,057,544         (0.96%)           02/17/51         733,944                     998,413         264,469    

CMBX.NA.AJ.4

   MSC      USD         1,238,982         (0.96%)           02/17/51         210,120                     304,868         94,748    

CMBX.NA.AJ.4

   CSI      USD         1,406,813         (0.96%)           02/17/51         254,841                     346,165         91,324    

CMBX.NA.AJ.4

   GSC      USD         1,056,344         (0.96%)           02/17/51         175,133                     259,927         84,794    

CMBX.NA.AJ.4

   DEUT      USD         1,273,536         (0.96%)           02/17/51         239,911                     313,370         73,459    

CMBX.NA.AJ.4

   CBK      USD         944,786         (0.96%)           02/17/51         172,826                     232,477         59,651    

CMBX.NA.AJ.4

   MSC      USD         368,239         (0.96%)           02/17/51         71,920                     90,610         18,690    

CMBX.NA.AJ.4

   MSC      USD         1,851,069         (0.96%)           02/17/51         723,695                     455,480           (268,215)   

CMBX.NA.AM.2

   MSC      USD         2,900,000         (0.50%)           03/15/49         14,224                     19,696         5,472    

CMBX.NA.AM.2

   JPM      USD         220,000         (0.50%)           03/15/49         1,573                     1,491         (82)   

CMBX.NA.AM.2

   JPM      USD         230,000         (0.50%)           03/15/49         3,532                     1,559         (1,973)   

CMBX.NA.AM.2

   JPM      USD         535,000         (0.50%)           03/15/49         6,703                     3,626         (3,077)   

CMBX.NA.AM.2

   JPM      USD         315,000         (0.50%)           03/15/49         10,013                     2,135         (7,878)   

CMBX.NA.AM.2

   MSC      USD         580,000         (0.50%)           03/15/49         28,627                     3,931         (24,696)   

CMBX.NA.AM.2

   DEUT      USD         3,000,000         (0.50%)           03/15/49         172,500                     20,333         (152,167)   

CMBX.NA.AM.2

   CSI      USD         3,000,000         (0.50%)           03/15/49         183,750                     20,333         (163,417)   

CMBX.NA.AM.4

   CBK      USD         520,000         (0.50%)           02/17/51         11,705                     13,607         1,902    

CMBX.NA.AM.4

   CSI      USD         40,000         (0.50%)           02/17/51         1,104                     1,046         (58)   

CMBX.NA.AM.4

   JPM      USD         40,000         (0.50%)           02/17/51         1,881                     1,046         (835)   

CMBX.NA.AM.4

   JPM      USD         100,000         (0.50%)           02/17/51         4,092                     2,615         (1,477)   

CMBX.NA.AM.4

   JPM      USD         60,000         (0.50%)           02/17/51         4,700                     1,569         (3,131)   

CMBX.NA.AM.4

   MSC      USD         105,000         (0.50%)           02/17/51         10,579                     2,746         (7,833)   

CMBX.NA.AM.4

   MSC      USD         1,105,000         (0.50%)           02/17/51         247,644                     28,899         (218,745)   

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         3,165,000         (1.00%)           05/11/63         41,079                     111,980         70,901    

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         1,330,000         (1.00%)           05/11/63         —             (2,609)         47,093         49,702    

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         245,000         (1.00%)           05/11/63         1,031                     8,668         7,637    

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         100,000         (1.00%)           05/11/63         809                     3,538         2,729    


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.AS.6

   CSI      USD         105,000           (1.00%)           05/11/63       $ 1,621           $ —        $ 3,715        $ 2,094    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         1,560,000           (1.00%)           01/17/47         35,530             —          71,060          35,530    

CMBX.NA.AS.7

   CBK      USD         1,445,000           (1.00%)           01/17/47         32,774             —          65,822          33,048    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         660,000           (1.00%)           01/17/47         3,446             —          30,082          26,636    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         780,000           (1.00%)           01/17/47         13,212             —          35,530          22,318    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         120,000           (1.00%)           01/17/47         952             —          5,466          4,514    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         50,000           (1.00%)           01/17/47         784             —          2,278          1,494    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         50,000           (1.00%)           01/17/47         1,131             —          2,278          1,147    

CMBX.NA.BBB.7

   MSC      USD         885,000           (3.00%)           01/17/47         111,078             —          115,298          4,220    
                     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                      $   18,579,817           $ (89,355)       $  20,499,319        $   2,008,857    
                     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Sell protection:

                              

CMBX.NA.A.2

   JPM      USD         23,535           0.25%           03/15/49       $ —           $ (14,948)       $ (15,723)       $ (775)   

CMBX.NA.A.2

   DEUT      USD         27,458           0.25%           03/15/49         —             (16,598)         (18,344)         (1,746)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         54,916           0.25%           03/15/49         —             (34,168)         (36,688)         (2,520)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         215,742           0.25%           03/15/49         —               (134,829)         (144,132)         (9,303)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         325,574           0.25%           03/15/49         —             (202,227)         (217,511)         (15,284)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         360,878           0.25%           03/15/49         —             (223,410)         (241,094)         (17,684)   

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         360,878           0.25%           03/15/49         —             (222,841)         (241,094)         (18,253)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         494,245           0.25%           03/15/49         —             (305,875)         (330,194)         (24,319)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         713,910           0.25%           03/15/49         —             (446,161)         (476,947)         (30,786)   

CMBX.NA.A.2

   MLI      USD         702,142           0.25%           03/15/49         —             (438,194)         (469,084)         (30,890)   

CMBX.NA.A.2

   GSC      USD         749,213           0.25%           03/15/49         —             (466,835)         (500,537)         (33,702)   

CMBX.NA.A.2

   MSC      USD         721,755           0.25%           03/15/49         —             (447,102)         (482,188)         (35,086)   

CMBX.NA.A.2

   CSI      USD         1,086,555           0.25%           03/15/49         —             (679,950)         (725,902)         (45,952)   

CMBX.NA.A.2

   BOA      USD         839,433           0.25%           03/15/49         —             (468,120)         (560,805)         (92,685)   

CMBX.NA.A.6

   GSC      USD         1,210,000           2.00%           05/11/63         15,795                     (80,798)         (96,593)   

CMBX.NA.AAA.6

   BOA      USD         1,455,000           0.50%           05/11/63         —             (37,424)         (45,876)         (8,452)   

CMBX.NA.AAA.6

   CBK      USD         1,240,000           0.50%           05/11/63         —             (24,973)         (39,097)         (14,124)   

CMBX.NA.AAA.6

   UBS      USD         2,775,000           0.50%           05/11/63         —             (64,492)         (87,497)         (23,005)   

CMBX.NA.AAA.6

   UBS      USD         7,225,000           0.50%           05/11/63         —             (192,487)         (227,805)         (35,318)   

CMBX.NA.AAA.6

   DEUT      USD         5,425,000           0.50%           05/11/63         —             (132,233)         (171,052)         (38,819)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         3,310,000           0.50%           05/11/63         —             (63,478)         (104,365)         (40,887)   

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         4,875,000           0.50%           05/11/63         —             (109,272)         (153,710)         (44,438)   

CMBX.NA.AAA.6

   GSC      USD         11,600,000           0.50%           05/11/63         —             (136,759)         (365,911)         (229,152)   

CMBX.NA.AAA.7

   MSC      USD         145,000           0.50%           01/17/47         —             (4,266)         (6,469)         (2,203)   

CMBX.NA.AAA.7

   CSI      USD         975,000           0.50%           01/17/47         —             (24,376)         (43,493)         (19,117)   

CMBX.NA.AAA.7

   CSI      USD         1,455,000           0.50%           01/17/47         —             (39,885)         (64,905)         (25,020)   

CMBX.NA.AAA.7

   BOA      USD         2,375,000           0.50%           01/17/47         —             (56,428)         (105,944)         (49,516)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         440,000           0.50%           10/17/57         —             (20,997)         (26,189)         (5,192)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         735,000           0.50%           10/17/57         —             (31,208)         (43,746)         (12,538)   

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         1,075,000           0.50%           10/17/57         —             (45,644)         (63,982)         (18,338)   

CMBX.NA.AAA.8

   DEUT      USD         1,075,000           0.50%           10/17/57         —             (45,644)         (63,982)         (18,338)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         2,235,000           0.50%           10/17/57         —             (108,919)         (133,025)         (24,106)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         2,235,000           0.50%           10/17/57         —             (108,744)         (133,025)         (24,281)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         2,185,000           0.50%           10/17/57         —             (103,839)         (130,049)         (26,210)   

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         2,610,000           0.50%           10/17/57         —             (124,036)         (155,344)         (31,308)   

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         1,770,000           0.50%           10/17/57         —             (72,684)         (105,348)         (32,664)   

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         2,340,000           0.50%           10/17/57         —             (105,939)         (139,274)         (33,335)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         2,455,000           0.50%           10/17/57         —             (112,104)         (146,118)         (34,014)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         2,180,000           0.50%           10/17/57         —             (92,563)         (129,751)         (37,188)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         2,022,000           0.50%           10/17/57         —             (81,101)         (120,347)         (39,246)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSFB      USD         2,615,000           0.50%           10/17/57         —             (114,501)         (155,641)         (41,140)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         2,565,000           0.50%           10/17/57         —             (109,411)         (152,665)         (43,254)   

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         4,470,000           0.50%           10/17/57         —             (217,837)         (266,049)         (48,212)   

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         5,200,000           0.50%           10/17/57         —             (248,142)         (309,497)         (61,355)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         5,055,000           0.50%           10/17/57         —             (229,842)         (300,867)         (71,025)   

CMBX.NA.AAA.8

   JPM      USD         4,655,000           0.50%           10/17/57         —             (199,472)         (277,060)         (77,588)   

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         5,035,000           0.50%           10/17/57         —             (222,032)         (299,677)         (77,645)   

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         3,385,000           0.50%           10/17/57         —             (119,130)         (201,471)         (82,341)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         4,090,000           5.00%           05/11/63         —             (482,957)         (524,757)         (41,800)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         2,237,000           5.00%           05/11/63         28,380                     (287,324)         (315,704)   

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         2,495,000           5.00%           05/11/63         41,737                     (320,115)         (361,852)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         40,000           5.00%           10/17/57         —             (2,399)         (9,701)         (7,302)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         465,000           5.00%           10/17/57         —             (76,398)         (112,772)         (36,374)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         600,000           5.00%           10/17/57         —             (107,678)         (145,513)         (37,835)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         440,000           5.00%           10/17/57         —             (64,926)         (106,709)         (41,783)   


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         600,000         5.00%           10/17/57       $ —           $ (97,625)       $ (145,513)       $ (47,888)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         400,000         5.00%           10/17/57         —             (49,047)         (97,009)         (47,962)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         425,000         5.00%           10/17/57         —             (50,877)         (103,071)         (52,194)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         335,000         5.00%           10/17/57         —             (25,418)         (81,245)         (55,827)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         595,000         5.00%           10/17/57         —             (87,798)         (144,300)         (56,502)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         365,000         5.00%           10/17/57         —             (26,120)         (88,520)         (62,400)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         375,000         5.00%           10/17/57         —             (23,311)         (90,945)         (67,634)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         565,000         5.00%           10/17/57         —             (69,278)         (137,024)         (67,746)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         380,000         5.00%           10/17/57         —             (19,724)         (92,211)         (72,487)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         460,000         5.00%           10/17/57         —             (34,051)         (111,560)         (77,509)   

CMBX.NA.BB.8

   JPM      USD         460,000         5.00%           10/17/57         —             (34,051)         (111,560)         (77,509)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         885,000         5.00%           10/17/57         —             (114,923)         (214,632)         (99,709)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         765,000         5.00%           10/17/57         —             (79,357)         (185,635)         (106,278)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         885,000         5.00%           10/17/57         —             (105,783)         (214,631)         (108,848)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         885,000         5.00%           10/17/57         —             (103,390)         (214,631)         (111,241)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         925,000         5.00%           10/17/57         —             (111,223)         (224,461)         (113,238)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         925,000         5.00%           10/17/57         —             (109,581)         (224,461)         (114,880)   

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         925,000         5.00%           10/17/57         —             (107,948)         (224,333)         (116,385)   

CMBX.NA.BB.8

   UBS      USD         950,000         5.00%           10/17/57         —             (111,020)         (230,396)         (119,376)   

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         905,000         5.00%           10/17/57         —             (84,202)         (219,482)         (135,280)   

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         755,000         5.00%           10/17/57         —             (39,742)         (183,208)         (143,466)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         1,175,000         5.00%           10/17/57         —             (141,256)         (285,126)         (143,870)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         925,000         5.00%           10/17/57         —             (78,115)         (224,332)         (146,217)   

CMBX.NA.BB.8

   BOA      USD         1,100,000         5.00%           10/17/57         —             (78,084)         (266,773)         (188,689)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         1,120,000         5.00%           10/17/57         —             (60,109)         (271,780)         (211,671)   

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         1,850,000         5.00%           10/17/57         —             (224,588)         (448,922)         (224,334)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         1,255,000         5.00%           10/17/57         —             (76,890)         (304,364)         (227,474)   

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         2,770,000         5.00%           10/17/57         —             (315,257)         (671,785)         (356,528)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         440,000         5.00%           09/15/58         —             (124,516)         (126,623)         (2,107)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         440,000         5.00%           09/15/58         —             (123,441)         (126,623)         (3,182)   

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         885,000         5.00%           09/15/58         —             (250,446)         (254,684)         (4,238)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         440,000         5.00%           09/17/58         —             (125,779)         (126,744)         (965)   

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         435,000         5.00%           09/17/58         —             (121,020)         (125,184)         (4,164)   

CMBX.NA.BB.9

   JPM      USD         470,000         5.00%           09/17/58         —             (130,757)         (135,256)         (4,499)   

CMBX.NA.BBB.6

   CSI      USD         3,890,000         3.00%           05/11/63         —             (373,853)         (347,831)         26,022    

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         1,798,525         4.58%           12/25/37         —             (131,989)         76,228          208,217    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         150,414         4.58%           12/25/37         4,632             —          6,375          1,743    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         63,389         4.58%           12/25/37         1,853             —          2,687          834    

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         89,174         4.58%           12/25/37         2,979             —          3,780          801    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         61,240         4.58%           12/25/37         1,811             —          2,588          777    

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         48,347         4.58%           12/25/37         1,301             —          2,043          742    
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                    $ 98,488           $ (12,076,047)       $ (17,778,317)       $ (5,800,758)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                            
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

                    $ 18,678,305           $ (12,165,402)       $ 2,721,002        $ (3,791,901)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

                      

Sell protection:

                            

Peruvian Government International Bond

   GSC      USD         2,985,000         1.00%/2.10%           12/20/20       $ —           $ (120,698)       $ (146,892)       $ (26,194)   

Philippines Government International Bond

   BOA      USD         3,765,000         1.00%/1.23%           12/20/20         865             —          (36,921)         (37,786)   

Republic of China

   BOA      USD         3,765,000         1.00%/1.25%           12/20/20         —             (1,729)         (39,005)         (37,276)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                    $ 865           $ (122,427)       $ (222,818)       $ (101,256)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                            
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total single-name issues

                    $ 865           $ (122,427)       $ (222,818)       $ (101,256)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                            
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total OTC contracts

                    $ 18,679,170           $ (12,287,829)       $ 2,498,184        $ (3,893,157)   
                   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   

Notional

Amount (a)

    

(Pay)/Receive

Fixed Rate

    

Expiration

Date

     Cost Basis    

Market

Value †

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 

Credit default swaps on indices:

                  

Buy protection:

                  

CDX.NA.HY.25

     USD         24,753,000         5.00%             12/20/20       $ (10,520   $ 134,216      $ 144,736   

CDX.NA.HY.25

     USD         16,310,000         (5.00%)             12/20/20         130,345        (95,977         (226,322

CDX.NA.IG.25

     USD         50,640,000         (1.00%)             12/20/20         184,740        (45,169     (229,909

ITRAXX.EUR.24

     EUR         5,298,000         1.00%             12/20/20         38,365        28,758        (9,607

ITRAXX.XOV.24

     EUR         11,618,000         (5.00%)             12/20/20         (898,510         (773,545     124,965   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                $  (555,580   $ (751,717    $ (196,137
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                  
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                $ (555,580   $ (751,717    $ (196,137
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

Cross Currency Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
     Receive    Pay  

Maturity

Date (1)

   

Counter-

party

 

Notional

Amount of

Currency

Received

   

Notional

Amount of

Currency

Delivered

   

Upfront

Premiums

Paid

   

Upfront

Premiums

Received

   

Market Value

   

Unrealized

Appreciation/

(Depreciation)

 
Fixed Rate equal to 3.50% based on the notional amount of currency received    Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered     03/16/17      BOA     USD 5,287,009        CNY 35,000,000      $ —        $ (130,109)        $ (33,110)      $ 96,999   
Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered    Fixed Rate equal to 3.50% based on the notional amount of currency received     03/16/17      BOA     CNY 35,000,000        USD 5,287,009        130,109          —           (26,131)            (156,240
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

             $ 130,109        $ (130,109)        $ (59,241)      $ (59,241
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(1) At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
 Counter-
 party
 

    Payments made

    by Fund

 

        Payments received

        by Fund

 

Notional

Amount

   

Expiration

Date

   

Upfront    

Premiums    

Paid    

   

Upfront    

Premiums    

Received    

   

Market

Value †

   

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation) 

 

 

 

BCLY

  2.15% Fixed   CPURNSA     USD         2,385,000        09/22/25      $ —          $ —          $ (22,287)      $ (22,287)     

BCLY

  2.15% Fixed   CPURNSA     USD         3,915,000        09/22/25        —            —            (36,530)        (36,530)     

BOA

  1.81% Fixed   CPURNSA     USD         29,435,000        09/04/25        —            —            (463,206)        (463,206)     

BOA

  1.82% Fixed   CPURNSA     USD         22,955,000        09/22/25        —            —            (375,805)        (375,805)     

DEUT

  2.16% Fixed   CPURNSA     USD         3,920,000        09/22/25        —            —            (38,371)        (38,371)     
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

             $     —          $     —          $ (936,199)      $ (936,199)     
            

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell        Delivery Date          Counterparty   Contract  
Amount   
      Market Value †           Unrealized    
    Appreciation/    
    (Depreciation)    
 

 

 

BRL

     Buy          03/16/16    MSC   $ 321,648      $ 326,394      $ 4,746     

BRL

     Sell          03/02/16    SCB     4,104,777        3,959,095                    145,682     

BRL

     Sell          03/02/16    SSG     1,900,764        1,878,737        22,027     

BRL

     Sell          03/02/16    MSC     89,296        90,407        (1,111)    

CAD

     Sell          03/16/16    RBC     9,484,153        9,654,581        (170,428)    

CNY

     Buy          07/28/16    JPM     1,674,111        1,580,745        (93,366)    

CNY

     Sell          07/28/16    DEUT     1,293,627        1,284,026        9,601     

CNY

     Sell          07/28/16    GSC     299,620        296,719        2,901     

COP

     Sell          03/16/16    SCB     635,387        631,638        3,749     

COP

     Sell          03/16/16    SCB     11,659        11,610        49     

COP

     Sell          03/16/16    SSG     67,084        67,308        (224)    

CRC

     Buy          03/16/16    CBK     237,128        237,534        406     

CRC

     Buy          03/16/16    CBK     113,132        113,069        (63)    

CRC

     Buy          03/16/16    CBK     72,489        72,292        (197)    

CRC

     Buy          03/16/16    CBK     441,220        440,861        (359)    

CRC

     Sell          03/16/16    CBK     860,194        863,756        (3,562)    

CZK

     Sell          03/16/16    CBK     1,837,992        1,807,571        30,421     

EUR

     Buy          03/16/16    CBK     1,014,312        1,001,086        (13,226)    

EUR

     Buy          03/15/17    BOA     606,985        582,758        (24,227)    

EUR

     Buy          03/15/17    BOA     796,404        764,183        (32,221)    

EUR

     Buy          03/15/17    UBS     934,495        896,128        (38,367)    

EUR

     Sell          02/29/16    SSG     20,690,746        20,685,658        5,088     

EUR

     Sell          03/16/16    CBA     3,815,928        3,904,560        (88,632)    

EUR

     Sell          03/15/17    BOA     3,472,479        3,551,527        (79,048)    

GBP

     Buy          03/16/16    DEUT     368,163        359,105        (9,058)    

GBP

     Sell          02/29/16    RBS     4,742,542        4,716,583        25,959     

GBP

     Sell          03/16/16    CBK     1,781,300        1,671,547        109,753     

HKD

     Sell          03/03/16    GSC     2,549,586        2,541,013        8,573     

HKD

     Sell          03/16/16    RBC     1,597,238        1,590,404        6,834     

HUF

     Sell          03/16/16    CBK     370,350        370,692        (342)    

IDR

     Buy          03/16/16    SSG     2,641,391        2,690,100        48,709     

IDR

     Buy          03/16/16    BCLY     27,557        27,560        3     

IDR

     Buy          05/18/16    GSC     1,617,735        1,773,883        156,148     

IDR

     Sell          03/16/16    SCB     26,499        26,765        (266)    

IDR

     Sell          03/16/16    SSG     19,280        19,715        (435)    

IDR

     Sell          03/16/16    SCB     39,171        39,860        (689)    

IDR

     Sell          03/16/16    BOA     4,658,477        4,818,120        (159,643)    

IDR

     Sell          05/18/16    BCLY     876,134        897,587        (21,453)    

IDR

     Sell          05/18/16    JPM     852,988        876,295        (23,307)    

MXN

     Buy          03/16/16    RBC     40,379        41,218        839     

MXN

     Sell          03/16/16    RBC     4,050,839        3,824,622        226,217     

MYR

     Sell          03/16/16    SCB     16,470        16,791        (321)    

MYR

     Sell          03/16/16    CSFB     68,019        69,561        (1,542)    

MYR

     Sell          03/16/16    SCB     133,537        136,485        (2,948)    

MYR

     Sell          03/16/16    JPM     385,364        394,102        (8,738)    

MYR

     Sell          03/16/16    CBK     714,904        733,515        (18,611)    

PEN

     Buy          03/16/16    SCB     311,969        305,139        (6,830)    

PEN

     Sell          03/16/16    SCB     3,092,579        3,035,941        56,638     

PLN

     Sell          03/16/16    BOA     1,069,889        1,039,611        30,278     

RON

     Sell          03/16/16    JPM     368,192        360,378        7,814     

RUB

     Buy          03/16/16    UBS     1,920,684        1,939,086        18,402     

RUB

     Sell          03/16/16    CBK     2,704,549        2,497,261        207,288     

RUB

     Sell          03/16/16    JPM     1,781,083        1,677,898        103,185     

RUB

     Sell          03/16/16    JPM     24,497        24,860        (363)    

RUB

     Sell          03/16/16    HSBC     2,304,340        2,396,669        (92,329)    

THB

     Sell          03/16/16    SCB     5,482        5,590        (108)    

THB

     Sell          03/16/16    CBK     1,124,784        1,138,127        (13,343)    

TRY

     Sell          03/16/16    BCLY     1,296,237        1,296,020        217     

UYU

     Sell          03/03/16    HSBC     2,825,503        2,782,823        42,680     

UYU

     Sell          03/03/16    HSBC     112,199        112,810        (611)    


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

UYU

     Sell          03/16/16    HSBC   $ 348,162      $ 341,910      $ 6,252     

UYU

     Sell          03/16/16    HSBC     503,798        498,635        5,163     

UYU

     Sell          03/16/16    HSBC     583,809        584,105        (296)    

ZAR

     Sell          03/16/16    BCLY         1,811,853                1,753,912        57,941     

ZAR

     Sell          03/16/16    UBS     916,050        903,474        12,576     

ZAR

     Sell          03/16/16    JPM     862,594        902,788        (40,194)    
                

 

 

 

Total

                 $             409,681     
                

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)
Counterparty Abbreviations:
BCLY   

Barclays

BOA   

Banc of America Securities LLC

CBA   

Commonwealth Bank of Australia

CBK   

Citibank NA

CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

CSI   

Credit Suisse International

DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

GSC   

Goldman Sachs & Co.

HSBC   

HSBC Bank USA

JPM   

JP Morgan Chase & Co.

MLI   

Merrill Lynch International

MSC   

Morgan Stanley

RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

RBS   

RBS Greenwich Capital

SCB   

Standard Chartered Bank

SSG   

State Street Global Markets LLC

UBS   

UBS AG

Currency Abbreviations:
BRL   

Brazilian Real

CAD   

Canadian Dollar

CNY   

Chinese Yuan

COP   

Colombian Peso

CRC   

Costa Rican Colon

CZK   

Czech Koruna

EUR   

Euro

GBP   

British Pound

HKD   

Hong Kong Dollar

HUF   

Hungarian Forint

IDR   

Indonesian Rupiah

MXN   

Mexican Peso

MYR   

Malaysian Ringgit

PEN   

Peruvian Nuevo Sol

PLN   

Polish Zloty

RON   

New Romanian Leu

RUB   

Russian Ruble

THB   

Thai Baht

TRY   

Turkish Lira

USD   

United States Dollar

UYU   

Uruguayan Peso

ZAR   

South African Rand

Index Abbreviations:
ABX.HE   

Markit Asset Backed Security Home Equity

ABX.HE.PEN   

Markit Asset Backed Security Home Equity Penultimate

CDX.EM   

Credit Derivatives Emerging Markets

CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

CDX.NA.IG   

Credit Derivatives North American Investment Grade

CMBX.NA   

Markit Commercial Mortgage Backed North American

CPURNSA   

Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted

ITRAXX.EUR   

Markit i Traxx - Europe

ITRAXX.XOV   

Markit i Traxx Index - Europe Crossover

PrimeX.ARM   

Markit PrimeX Adjustable Rate Mortgage Backed Security


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Other Abbreviations:
CDO   

Collateralized Debt Obligation

CLO   

Collateralized Loan Obligation

CMO   

Collateralized Mortgage Obligation

FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

FNMA   

Federal National Mortgage Association

GNMA   

Government National Mortgage Association

LIBOR   

London Interbank Offered Rate

MSCI   

Morgan Stanley Capital International

OTC   

Over-the-Counter

PAC   

Planned Amortization Class

TBA   

To Be Announced

Municipal Abbreviations:
GO   

General Obligation


 

  The Hartford Total Return Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

    Total     Level 1(1)     Level 2(1)             Level 3          

Assets

       

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

  $ 624,964,031       $ —       $ 624,964,031       $ —    

Corporate Bonds

    615,173,833         —         615,173,833         —    

Foreign Government Obligations

    49,029,109         —         49,029,109         —    

Municipal Bonds

    18,785,474         —         18,785,474         —    

Senior Floating Rate Interests

    99,194,773         —         99,194,773         —    

U.S. Government Agencies

    644,531,548         —         644,531,548         —    

U.S. Government Securities

    178,372,938         —         178,372,938         —    

Preferred Stocks

    1,031,915         1,031,915         —         —    

Short-Term Investments

    54,886,791         54,886,791         —         —    

Purchased Options

    585,491         —         585,491         —    

Foreign Currency Contracts(2)

    1,356,139         —         1,356,139         —    

Futures Contracts(2)

    5,886,967         5,886,967         —         —    

Swaps - Credit Default(2)

    4,253,167         —         4,253,167         —    

Swaps - Cross Currency(2)

    96,999         —         96,999         —    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $   2,298,149,175       $         61,805,673       $   2,236,343,502       $ —    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

       

Foreign Currency Contracts(2)

  $ (946,458)      $ —       $ (946,458)      $ —    

Futures Contracts(2)

    (6,555,216)        (6,555,216)        —         —    

Swaps - Credit Default(2)

    (8,342,461)        —         (8,342,461)        —    

Swaps - Cross Currency(2)

    (156,240)        —         (156,240)        —    

Swaps - Interest Rate(2)

    (936,199)        —         (936,199)        —    

TBA Sale Commitments

    (37,890,997)        —         (37,890,997)        —    

Written Options

    (1,209,686)        —         (1,209,686)        —    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ (56,037,257)      $ (6,555,216)      $ (49,482,041)      $ —    
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

   

Asset &
Commercial

Mortgage Backed
Securities

                    Total                  

 

 

Beginning balance

    $             2,775,058      $ 2,775,058     

Purchases

    -            -         

Sales

    -            -         

Accrued discounts/(premiums)

    (11,305     (11,305)    

Total realized gain/(loss)

    -            -         

Net change in unrealized appreciation/depreciation

    5,932        5,932     

Transfers into Level 3 (1)

    -            -         

Transfers out of Level 3 (1)

    (2,769,685     (2,769,685)    

 

 

Ending balance

    $ -      $ -     
 

 

 

 

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $-.

 

(1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 35.7%

  
  

Asset-Backed - Finance & Insurance - 14.7%

  
  

Apidos CLO

  
$             415,000   

2.05%, 07/18/2027(1)(2)

   $               408,360   
390,000   

2.17%, 01/16/2027(1)(2)

     386,997   
  

Atlas Senior Loan Fund Ltd.

  
395,000   

2.16%, 10/15/2026(1)(2)

     390,852   
335,000   

2.17%, 07/16/2026(1)(2)

     330,712   
270,000   

Avery Point VI CLO Ltd.
1.78%, 08/05/2027(1)(2)

     266,166   
425,000   

Babson CLO Ltd.
2.05%, 04/20/2027(1)(2)

     419,390   
270,000   

Carlyle Global Market Strategies Ltd.
2.09%, 04/27/2027(1)(2)

     266,841   
  

Cent CLO Ltd.

  
500,000   

1.58%, 08/01/2024(1)(2)

     497,700   
275,000   

2.11%, 04/17/2026(1)(2)

     270,930   
395,000   

CIFC Funding Ltd.
1.86%, 05/24/2026(1)(2)

     390,378   
  

Dryden Senior Loan Fund

  
300,000   

1.65%, 11/15/2023(1)(2)

     298,830   
275,000   

2.69%, 11/09/2025(1)(2)

     268,923   
20,561   

Equity One Mortgage Pass-Through Trust
5.46%, 12/25/2033(2)

     11,909   
  

Galaxy CLO Ltd.

  
400,000   

1.87%, 04/15/2025(1)(2)

     392,600   
315,000   

2.17%, 01/24/2027(1)(2)

     311,630   
250,000   

2.72%, 07/15/2026(1)(2)

     244,125   
205,000   

Green Tree Agency Advance Funding Trust I
3.10%, 10/15/2048(1)

     204,736   
163,645   

GSAMP Trust
0.52%, 01/25/2037(2)

     94,752   
45,000   

HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.70%, 02/25/2036(2)

     38,837   
45,120   

Long Beach Asset Holdings Corp.
5.78%, 04/25/2046(1)(3)(4)

       
  

Madison Park Funding Ltd.

  
250,000   

1.90%, 10/23/2025(1)(2)

     246,375   
250,000   

2.77%, 07/20/2026(1)(2)

     244,225   
325,000   

3.02%, 01/27/2026(1)(2)

     315,153   
  

Magnetite CLO Ltd.

  
480,000   

2.04%, 07/25/2026(1)(2)

     473,712   
500,000   

5.12%, 01/15/2025(1)(2)

     475,200   
400,000   

Neuberger Berman CLO Ltd.
1.80%, 08/04/2025(1)(2)

     395,640   
275,000   

Oaktree EIF II Ltd.
1.91%, 02/15/2026(1)(2)

     272,415   
375,000   

OCP CLO Ltd.
2.15%, 04/17/2027(1)(2)

     370,575   
  

Ocwen Master Advance Receivables Trust

  
488,000   

3.03%, 09/17/2046(1)

     486,896   
465,000   

3.52%, 09/17/2046(1)

     464,231   
200,000   

OHA Credit Partners VII Ltd.
1.79%, 11/20/2023(1)(2)

     199,700   
288,000   

OHA Credit Partners VIII Ltd.
1.74%, 04/20/2025(1)(2)

     281,376   
345,000   

OHA Loan Funding Ltd.
1.86%, 02/15/2027(1)(2)

     341,653   
360,000   

OZLM Funding Ltd.
1.77%, 04/30/2027(1)(2)

     353,916   
325,000   

Race Point CLO Ltd.
2.13%, 04/15/2027(1)(2)

     319,735   
266,865   

Securitized Asset Backed Receivables LLC
0.52%, 07/25/2036(2)

     123,584   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Sound Point CLO Ltd.

  
$           250,000   

1.99%, 01/21/2026(1)(2)

   $ 246,425   
270,000   

2.15%, 04/15/2027(1)(2)

     266,949   
250,000   

5.22%, 07/15/2025(1)(2)

     187,375   
242,261   

SpringCastle America Funding LLC
2.70%, 05/25/2023(1)

     242,165   
395,000   

Symphony CLO Ltd.
2.07%, 10/17/2026(1)(2)

     388,759   
270,000   

Venture CLO Ltd.
2.11%, 07/15/2027(1)(2)

     266,409   
  

Voya CLO Ltd.

  
255,000   

2.10%, 04/18/2027(1)(2)

     252,170   
350,000   

3.02%, 10/14/2026(1)(2)

     348,705   
     

 

 

 
                 13,058,011   
     

 

 

 
  

Asset-Backed - Home Equity - 3.1%

  
65,717   

Asset Backed Funding Certificates
0.65%, 01/25/2037(2)

     39,633   
  

GSAA Home Equity Trust

  
21,296   

0.48%, 12/25/2046(2)

     13,568   
129,440   

0.50%, 12/25/2046(2)

     65,187   
441,343   

0.51%, 02/25/2037(2)

     230,464   
141,719   

0.53%, 03/25/2037(2)

     72,870   
31,914   

0.60%, 03/25/2047(2)

     15,823   
305,380   

0.61%, 11/25/2036(2)

     156,000   
167,134   

0.67%, 11/25/2036(2)

     96,926   
30,621   

0.73%, 03/25/2036(2)

     20,705   
143,653   

0.75%, 04/25/2047(2)

     90,056   
64,425   

5.88%, 09/25/2036(5)

     34,879   
371,813   

5.99%, 06/25/2036(2)

     196,176   
31,224   

Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I Inc. Trust
0.58%, 06/25/2036(2)

     27,404   
487,451   

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
0.60%, 11/25/2036(2)

     215,722   
22,008   

Nationstar NIM Ltd.
9.79%, 03/25/2037(1)(3)(4)

       
905,000   

NRZ Advance Receivables Trust
3.30%, 08/17/2048(1)

     904,729   
23,846   

Renaissance Home Equity Loan Trust
6.12%, 11/25/2036(5)

     13,118   
  

Soundview Home Loan Trust

  
685,063   

0.67%, 07/25/2036(2)

     403,484   
160,000   

0.68%, 11/25/2036(2)

     107,679   
     

 

 

 
        2,704,423   
     

 

 

 
  

Commercial Mortgage-Backed Securities - 4.5%

  
90,000   

Banc of America Commercial Mortgage Trust
3.26%, 09/15/2048(1)

     48,920   
100,000   

Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.
5.33%, 10/12/2042(2)

     99,856   
  

Citigroup Commercial Mortgage Trust

  
40,000   

4.56%, 03/10/2047(1)(2)

     29,437   
30,000   

5.06%, 03/10/2047(1)(2)

     24,754   
40,000   

Cobalt CMBS Commercial Mortgage Trust
5.25%, 08/15/2048

     40,373   
100,000   

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
4.75%, 10/15/2045(1)(2)

     80,815   
  

Commercial Mortgage Trust

  
522,305   

2.14%, 07/10/2046(1)(2)(6)

     37,580   
15,000   

3.96%, 03/10/2047

     15,864   
65,000   

4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     54,855   
  

CS First Boston Mortgage Securities Corp.

  
2,930   

4.77%, 07/15/2037

     2,929   
130,353   

4.88%, 04/15/2037

     118,153   
395,000   

GS Mortgage Securities Corp. II
5.02%, 11/10/2045(1)(2)

     357,145   
  

GS Mortgage Securities Trust

  
4,753,942   

0.32%, 07/10/2046(2)(6)

     40,742   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$           595,133   

1.81%, 08/10/2044(1)(2)(6)

   $ 25,644   
90,000   

3.58%, 06/10/2047(1)

     59,912   
100,166   

3.67%, 04/10/2047(1)

     72,996   
175,000   

5.03%, 04/10/2047(1)(2)

     136,483   
  

Hilton USA Trust

  
90,671   

3.18%, 11/05/2030(1)(2)

     90,348   
285,615   

4.18%, 11/05/2030(1)(2)

     283,665   
110,923   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
4.57%, 12/15/2047(1)(2)

     88,214   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
190,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     132,267   
100,000   

4.81%, 10/15/2045(1)(2)

     93,813   
765,000   

5.50%, 08/15/2046(1)(2)

     774,459   
1,765,478   

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust
1.02%, 09/15/2047(2)(6)

     76,270   
130,000   

Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
5.42%, 08/12/2048

     132,121   
105,000   

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
4.50%, 08/15/2045(1)

     83,176   
  

Morgan Stanley Capital I Trust

  
100,000   

5.35%, 07/15/2049(1)(2)

     81,505   
50,000   

5.43%, 10/12/2052(1)(2)

     46,963   
65,000   

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust
4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     51,069   
160,000   

VNDO Mortgage Trust
4.08%, 12/13/2029(1)(2)

     159,959   
15,000   

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
4.24%, 05/15/2048(2)

     11,215   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
235,599   

3.02%, 11/15/2047(1)

     147,652   
375,000   

4.96%, 11/15/2045(1)(2)

     325,913   
45,000   

5.00%, 06/15/2044(1)(2)

     41,292   
55,215   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     42,003   
65,000   

5.75%, 04/15/2045(1)(2)

     65,514   
     

 

 

 
                   3,973,876   
     

 

 

 
  

Other ABS - 0.2%

  
205,000   

SPS Servicer Advance Receivables Trust
2.92%, 07/15/2047(1)

     205,323   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral CMO - 13.1%

  
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
28,592   

0.68%, 01/25/2036(2)

     23,459   
76,359   

0.70%, 11/25/2035(2)

     69,432   
119,276   

0.93%, 01/25/2036(2)

     103,012   
  

Alternative Loan Trust

  
143,947   

0.74%, 11/25/2035(2)

     118,621   
597,062   

0.83%, 10/25/2036(2)

     415,165   
252,040   

5.50%, 12/25/2035

     219,538   
341,777   

5.75%, 05/25/2036

     285,285   
292,322   

6.00%, 05/25/2036

     248,107   
  

American Home Mortgage Assets Trust

  
82,554   

0.55%, 03/25/2047(2)

     59,724   
173,704   

1.23%, 10/25/2046(2)

     123,146   
  

Banc of America Funding Trust

  
24,335   

0.62%, 10/20/2036(2)

     18,864   
44,883   

5.85%, 01/25/2037(5)

     37,257   
90,650   

Banc of America Mortgage Trust
2.85%, 09/25/2035(2)

     82,883   
  

BCAP LLC Trust

  
160,691   

0.60%, 01/25/2037(2)

     128,182   
202,006   

0.61%, 03/25/2037(2)

     168,514   
  

Bear Stearns Alt-A Trust

  
352,440   

0.75%, 08/25/2036(2)

     260,015   
176,594   

0.93%, 01/25/2036(2)

     140,683   
116,933   

Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.61%, 10/25/2036(2)

     96,546   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $            350,000     

Chase Mortgage Finance Trust
5.50%, 11/25/2035

   $              335,316   
    

CHL Mortgage Pass-Through Trust

  
80,966     

1.11%, 03/25/2035(2)

     65,302   
46,190     

2.63%, 03/20/2036(2)

     40,777   
    

Connecticut Avenue Securities

  
190,000     

3.03%, 05/25/2024(2)

     161,893   
235,000     

3.33%, 07/25/2024(2)

     206,557   
440,000     

3.43%, 07/25/2024(2)

     386,476   
70,000     

4.43%, 05/25/2025(2)

     64,283   
125,000     

5.33%, 11/25/2024(2)

     121,415   
    

Countrywide Home Loans, Inc.

  
249,876     

2.73%, 09/25/2047(2)

     223,611   
82,040     

5.75%, 08/25/2037

     76,614   
84,091     

Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust
0.58%, 03/25/2037(2)

     60,764   
443,329     

DSLA Mortgage Loan Trust
1.18%, 03/19/2046(2)

     320,259   
203,719     

First Horizon Mortgage Pass-Through Trust
2.70%, 08/25/2037(2)

     162,123   
    

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust

  
89,980     

3.07%, 09/19/2035(2)

     82,874   
25,763     

3.13%, 04/19/2036(2)

     23,189   
    

GSR Mortgage Loan Trust

  
89,488     

2.84%, 10/25/2035(2)

     77,728   
338,894     

2.89%, 04/25/2035(2)

     322,262   
    

HarborView Mortgage Loan Trust

  
206,554     

0.62%, 01/19/2038(2)

     167,828   
778,014     

0.67%, 12/19/2036(2)

     537,109   
176,071     

0.76%, 09/19/2035(2)

     137,679   
11,834     

1.13%, 01/19/2035(2)

     7,900   
26,566     

1.43%, 10/25/2037(2)

     22,699   
303,671     

2.98%, 01/19/2035(2)

     281,085   
    

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

  
115,792     

0.71%, 07/25/2035(2)

     94,752   
180,044     

0.72%, 01/25/2036(2)

     115,262   
286,176     

0.83%, 07/25/2046(2)

     159,472   
    

JP Morgan Mortgage Trust

  
125,638     

2.55%, 11/25/2035(2)

     116,603   
434,046     

2.70%, 05/25/2036(2)

     390,121   
116,918     

2.71%, 04/25/2037(2)

     102,290   
89,462     

2.74%, 09/25/2035(2)

     85,011   
102,645     

Lehman XS Trust
0.64%, 07/25/2046(2)

     80,050   
    

LSTAR Securities Investment Trust

  
224,708     

2.43%, 01/01/2020(1)(2)

     220,236   
565,247     

2.43%, 04/01/2020(1)(2)

     556,769   
466,702     

2.43%, 10/01/2020(1)(2)

     458,908   
66,565     

Luminent Mortgage Trust
0.63%, 10/25/2046(2)

     56,566   
87,572     

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.72%, 07/25/2035(2)

     69,408   
78,679     

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
2.77%, 05/25/2036(2)

     56,310   
525,809     

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(2)

     391,936   
105,257     

RBSGC Mortgage Pass-Through Certificates
6.25%, 01/25/2037

     96,062   
    

Residential Accredit Loans, Inc.

  
51,896     

1.09%, 09/25/2046(2)

     36,321   
382,992     

1.53%, 11/25/2037(2)

     239,541   
52,814     

6.00%, 12/25/2035

     45,969   
74,581     

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(2)

     60,443   
    

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
302,496     

2.88%, 08/25/2035(2)

     226,602   
11,218     

3.17%, 04/25/2037(2)

     9,475   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $            84,926   

Sequoia Mortgage Trust
2.68%, 07/20/2037(2)

   $ 72,861   
525,449   

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.64%, 02/25/2036(2)

     419,879   
407,216   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(2)

     313,674   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
55,123   

0.85%, 06/25/2044(2)

     49,541   
43,489   

2.15%, 11/25/2046(2)

     38,782   
80,807   

2.19%, 12/25/2036(2)

     71,641   
160,291   

2.20%, 06/25/2037(2)

     138,273   
106,256   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
0.52%, 02/25/2037(2)

     68,214   
46,144   

Wells Fargo Alternative Loan Trust
2.74%, 12/28/2037(2)

     39,575   
  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

  
265,000   

2.88%, 05/15/2048(1)(2)

                  160,967   
115,000   

3.36%, 09/15/2058(1)

     71,496   
     

 

 

 
        11,597,186   
     

 

 

 
  

Whole Loan Collateral PAC - 0.1%

  
78,705   

Alternative Loan Trust
0.93%, 12/25/2035(2)

     54,457   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $32,047,197)

     31,593,276   
     

 

 

 

Corporate Bonds - 21.2%

  
  

Advertising - 0.0%

  
5,000   

Lamar Media Corp.
5.75%, 02/01/2026(1)

     5,150   
     

 

 

 
  

Apparel - 0.1%

  
120,000   

William Carter Co.
5.25%, 08/15/2021

     123,600   
     

 

 

 
  

Beverages - 0.3%

  
225,000   

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
4.90%, 02/01/2046

     233,004   
     

 

 

 
  

Chemicals - 0.2%

  
80,000   

Eagle Spinco, Inc.
4.63%, 02/15/2021

     77,500   
125,000   

NOVA Chemicals Corp.
5.00%, 05/01/2025(1)

     117,188   
     

 

 

 
        194,688   
     

 

 

 
  

Commercial Banks - 8.2%

  
  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  
  EUR          600,000   

7.00%, 02/19/2019(2)(7)(8)

     611,500   
  $          200,000   

9.00%, 05/09/2018(2)(7)(8)

     209,000   
  EUR          700,000   

Banco Santander S.A.
6.25%, 03/12/2019(2)(7)(8)

     697,646   
200,000   

Bank of Ireland
7.38%, 06/18/2020(2)(7)(8)

     219,732   
  $          200,000   

Barclays Bank plc
7.75%, 04/10/2023(2)

     212,000   
  

Barclays plc

  
  EUR          200,000   

8.00%, 12/15/2020(2)(7)

     227,244   
  $          200,000   

8.25%, 12/15/2018(2)(7)

     209,480   
104,000   

CIT Group, Inc.
5.50%, 02/15/2019(1)

     107,380   
190,000   

Citigroup, Inc.
5.50%, 09/13/2025

     203,856   
  

Credit Agricole S.A.

  
  EUR          225,000   

6.50%, 06/23/2021(2)(7)(8)

     241,305   
  $          200,000   

8.13%, 09/19/2033(1)(2)

     217,852   
375,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(2)(7)(8)

     366,062   
245,000   

Goldman Sachs Group, Inc.
5.15%, 05/22/2045

     237,936   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  EUR          580,000   

JP Morgan Chase & Co.
5.63%, 08/16/2043

   $ 633,161   
125,000   

KBC Groep N.V.
5.63%, 03/19/2019(2)(7)(8)

     133,720   
  

Lloyds Banking Group plc

  
375,000   

6.38%, 06/27/2020(2)(7)(8)

     417,409   
  GBP          200,000   

7.00%, 06/27/2019(2)(7)(8)

     279,690   
  $            90,000   

Morgan Stanley
4.30%, 01/27/2045

     84,530   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
80,000   

6.13%, 12/15/2022

     86,357   
560,000   

7.50%, 08/10/2020(2)(7)

     569,800   
310,000   

Santander UK Group Holdings plc
5.63%, 09/15/2045(1)

     309,632   
  

Societe Generale S.A.

  
  EUR          150,000   

6.75%, 04/07/2021(2)(7)(8)

     160,464   
  $          275,000   

8.25%, 11/29/2018(2)(7)(8)

     286,618   
360,000   

Standard Chartered plc
6.50%, 04/02/2020(1)(2)(7)

     339,613   
200,000   

UBS Group AG
7.13%, 02/19/2020(2)(7)(8)

                  206,008   
     

 

 

 
        7,267,995   
     

 

 

 
  

Commercial Services - 0.3%

  
175,000   

ADT Corp.
6.25%, 10/15/2021

     181,562   
50,000   

Cardtronics, Inc.
5.13%, 08/01/2022

     48,750   
40,000   

United Rentals North America, Inc.
4.63%, 07/15/2023

     38,800   
     

 

 

 
        269,112   
     

 

 

 
  

Construction Materials - 0.7%

  
  

Building Materials Corp. of America

  
50,000   

5.38%, 11/15/2024(1)

     49,250   
80,000   

6.00%, 10/15/2025(1)

     81,600   
200,000   

CRH America, Inc.
5.13%, 05/18/2045(1)

     202,373   
260,000   

Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.
8.13%, 02/08/2020(1)

     265,200   
60,000   

Norbord, Inc.
6.25%, 04/15/2023(1)

     58,350   
     

 

 

 
        656,773   
     

 

 

 
  

Diversified Financial Services - 0.5%

  
150,000   

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust
4.50%, 05/15/2021

     147,000   
35,000   

Aircastle Ltd.
5.50%, 02/15/2022

     34,825   
65,000   

International Lease Finance Corp.
5.88%, 04/01/2019

     67,356   
  

Navient Corp.

  
150,000   

5.50%, 01/15/2019

     140,625   
30,000   

8.45%, 06/15/2018

     31,050   
     

 

 

 
        420,856   
     

 

 

 
  

Electric - 0.3%

  
190,000   

AES Corp.
8.00%, 06/01/2020

     207,100   
90,000   

NRG Energy, Inc.
6.25%, 07/15/2022

     74,250   
     

 

 

 
        281,350   
     

 

 

 
  

Engineering & Construction - 0.4%

  
310,000   

SBA Tower Trust
3.60%, 04/15/2043(1)

     312,670   
     

 

 

 


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Environmental Control - 0.1%

  
  $          130,000   

Clean Harbors, Inc.
5.25%, 08/01/2020

   $ 132,438   
     

 

 

 
  

Forest Products & Paper - 0.1%

  
  

Cascades, Inc.

  
20,000   

5.50%, 07/15/2022(1)

     19,150   
55,000   

5.75%, 07/15/2023(1)

     52,525   
65,000   

Clearwater Paper Corp.
5.38%, 02/01/2025(1)

     62,563   
     

 

 

 
        134,238   
     

 

 

 
  

Healthcare-Products - 0.0%

  
25,000   

Hologic, Inc.
5.25%, 07/15/2022(1)

     25,875   
     

 

 

 
  

Healthcare-Services - 0.6%

  
90,000   

Community Health Systems, Inc.
5.13%, 08/01/2021

     89,325   
165,000   

HCA, Inc.
6.50%, 02/15/2020

     181,912   
30,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     31,125   
15,000   

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(1)

     15,375   
135,000   

Tenet Healthcare Corp.
6.00%, 10/01/2020

                  142,762   
85,000   

Wellcare Health Plans, Inc.
5.75%, 11/15/2020

     86,488   
     

 

 

 
        546,987   
     

 

 

 
  

Home Builders - 0.3%

  
67,000   

CalAtlantic Group, Inc.
5.38%, 10/01/2022

     67,503   
125,000   

Lennar Corp.
4.50%, 06/15/2019

     128,125   
60,000   

Meritage Homes Corp.
6.00%, 06/01/2025

     58,500   
     

 

 

 
        254,128   
     

 

 

 
  

Insurance - 3.0%

  
  EUR          325,000   

Achmea B.V.
6.00%, 04/04/2043(2)(8)

     366,256   
300,000   

Assicurazioni Generali S.p.A.
7.75%, 12/12/2042(2)(8)

     385,791   
  $          295,000   

AXA S.A.
6.46%, 12/14/2018(1)(2)(7)

     301,269   
20,000   

CNO Financial Group, Inc.
5.25%, 05/30/2025

     20,200   
  EUR          400,000   

Credit Agricole Assurances S.A.
4.25%, 01/13/2025(2)(7)(8)

     401,402   
400,000   

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
4.75%, 12/17/2024(2)(7)(8)

     415,663   
300,000   

Mapfre S.A.
5.92%, 07/24/2037(2)

     332,023   
405,000   

Swiss Reinsurance Co. via ELM B.V.
2.60%, 09/01/2025(2)(7)(8)

     394,856   
     

 

 

 
        2,617,460   
     

 

 

 
  

Iron/Steel - 0.3%

  
  $          150,000   

ArcelorMittal
6.25%, 08/05/2020

     121,125   
  

Steel Dynamics, Inc.

  
45,000   

5.13%, 10/01/2021

     41,963   
20,000   

5.50%, 10/01/2024

     18,050   
  

United States Steel Corp.

  
25,000   

6.88%, 04/01/2021

     11,125   
95,000   

7.38%, 04/01/2020

     45,125   
     

 

 

 
        237,388   
     

 

 

 


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Lodging - 0.1%

  
  $            90,000   

Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.
5.38%, 03/15/2022

   $ 86,175   
     

 

 

 
  

Machinery - Construction & Mining - 0.1%

  
50,000   

Oshkosh Corp.
5.38%, 03/01/2025

     49,500   
     

 

 

 
  

Machinery-Diversified - 0.1%

  
35,000   

Case New Holland Industrial, Inc.
7.88%, 12/01/2017

     37,468   
45,000   

CNH Industrial Capital LLC
3.38%, 07/15/2019

     41,400   
     

 

 

 
        78,868   
     

 

 

 
  

Media - 1.0%

  
100,000   

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
5.25%, 09/30/2022

                  101,250   
  

CCO Safari II LLC

  
40,000   

4.91%, 07/23/2025(1)

     40,040   
175,000   

6.48%, 10/23/2045(1)

     176,179   
  

DISH DBS Corp.

  
56,000   

5.88%, 07/15/2022

     52,710   
95,000   

6.75%, 06/01/2021

     96,900   
120,000   

Liberty Interactive LLC
8.25%, 02/01/2030

     118,800   
  

TEGNA, Inc.

  
80,000   

4.88%, 09/15/2021(1)

     80,400   
20,000   

5.13%, 10/15/2019

     20,950   
115,000   

5.13%, 07/15/2020

     119,025   
  

Videotron Ltd.

  
45,000   

5.00%, 07/15/2022

     45,394   
80,000   

5.38%, 06/15/2024(1)

     80,600   
     

 

 

 
        932,248   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 1.3%

  
45,000   

Antero Resources Corp.
5.63%, 06/01/2023(1)

     37,350   
25,000   

Concho Resources, Inc.
6.50%, 01/15/2022

     23,375   
165,000   

Ecopetrol S.A.
5.88%, 05/28/2045

     114,213   
21,000   

Harvest Operations Corp.
6.88%, 10/01/2017

     14,595   
50,000   

MEG Energy Corp.
7.00%, 03/31/2024(1)

     26,125   
200,000   

Pertamina Persero PT
5.63%, 05/20/2043(8)

     155,837   
  GBP          100,000   

Petrobras Global Finance B.V.
5.38%, 10/01/2029

     81,354   
  

Petroleos Mexicanos

  
  $            95,000   

5.50%, 02/04/2019(1)

     95,850   
  MXN       2,500,000   

7.47%, 11/12/2026

     121,284   
  $            75,000   

Tesoro Corp.
5.13%, 04/01/2024

     70,500   
  

WPX Energy, Inc.

  
35,000   

5.25%, 09/15/2024

     19,075   
95,000   

6.00%, 01/15/2022

     55,100   
350,000   

YPF S.A.
8.50%, 07/28/2025(8)

     325,719   
     

 

 

 
        1,140,377   
     

 

 

 
  

Packaging & Containers - 0.2%

  
20,000   

Ball Corp.
4.38%, 12/15/2020

     20,719   
95,000   

Graphic Packaging International, Inc.
4.88%, 11/15/2022

     95,000   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  $            30,000   

Owens-Brockway Glass Container, Inc.
5.88%, 08/15/2023(1)

   $ 29,437   
     

 

 

 
        145,156   
     

 

 

 
   Pipelines - 0.8%   
  

DCP Midstream LLC

  
10,000   

5.35%, 03/15/2020(1)

     8,175   
15,000   

9.75%, 03/15/2019(1)

     14,152   
  

DCP Midstream Operating L.P.

  
10,000   

2.70%, 04/01/2019

     8,026   
5,000   

3.88%, 03/15/2023

     3,361   
21,000   

4.95%, 04/01/2022

     15,754   
15,000   

5.60%, 04/01/2044

     8,953   
130,000   

Energy Transfer Equity L.P.
7.50%, 10/15/2020

     114,400   
525,000   

Energy Transfer Partners L.P.
5.95%, 10/01/2043

     393,516   
  

MPLX L.P.

  
40,000   

4.88%, 12/01/2024(1)

     31,219   
40,000   

4.88%, 06/01/2025(1)

     31,242   
125,000   

Tesoro Logistics L.P.
6.25%, 10/15/2022(1)

     113,750   
     

 

 

 
                    742,548   
     

 

 

 
   Retail - 0.2%   
80,000   

Group 1 Automotive, Inc.
5.00%, 06/01/2022

     76,100   
60,000   

Sally Holdings LLC
5.75%, 06/01/2022

     62,625   
     

 

 

 
        138,725   
     

 

 

 
   Savings & Loans - 0.5%   
  GBP          350,000   

Nationwide Building Society
6.88%, 06/20/2019(2)(7)(8)

     484,975   
     

 

 

 
   Semiconductors - 0.1%   
  

Sensata Technologies B.V.

  
  $            55,000   

5.00%, 10/01/2025(1)

     52,938   
5,000   

5.63%, 11/01/2024(1)

     5,100   
     

 

 

 
        58,038   
     

 

 

 
   Shipbuilding - 0.0%   
10,000   

Huntington Ingalls Industries, Inc.
5.00%, 11/15/2025(1)

     10,300   
     

 

 

 
   Software - 0.4%   
205,000   

Activision Blizzard, Inc.
5.63%, 09/15/2021(1)

     215,250   
  

First Data Corp.

  
15,000   

5.00%, 01/15/2024(1)

     15,000   
65,000   

5.38%, 08/15/2023(1)

     66,300   
25,000   

MSCI, Inc.
5.75%, 08/15/2025(1)

     26,437   
     

 

 

 
        322,987   
     

 

 

 
   Telecommunications - 1.0%   
110,000   

AT&T, Inc.
4.75%, 05/15/2046

     97,535   
200,000   

Digicel Group Ltd.
7.13%, 04/01/2022(8)

     149,100   
20,000   

Frontier Communications Corp.
10.50%, 09/15/2022(1)

     19,450   
240,000   

Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd.
5.00%, 05/30/2023(1)

     222,010   
55,000   

Nokia Oyj
6.63%, 05/15/2039

     55,825   
  

Sprint Communications, Inc.

  
147,000   

7.00%, 03/01/2020(1)

     141,120   
53,000   

9.00%, 11/15/2018(1)

     54,060   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  BRL             125,000   

T-Mobile USA, Inc.
6.63%, 11/15/2020

   $ 128,562   
     

 

 

 
        867,662   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $20,683,958)

             18,771,271   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 5.4%

  
   Brazil - 0.6%   
  

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B

  
839,574   

6.00%, 05/15/2019(9)

     209,865   
1,360,110   

6.00%, 08/15/2022(9)

     321,695   
     

 

 

 
        531,560   
     

 

 

 
   Cameroon - 0.2%   
  $             215,000   

Republic of Cameroon International Bond
9.50%, 11/19/2025(1)

     184,362   
     

 

 

 
   Colombia - 0.2%   
  

Colombian TES

  
  COP      460,241,846   

3.00%, 03/25/2033(9)

     115,002   
239,077,726   

3.50%, 03/10/2021(9)

     72,230   
     

 

 

 
        187,232   
     

 

 

 
   Dominican Republic - 0.2%   
  $             155,000   

Dominican Republic International Bond
5.50%, 01/27/2025(1)

     145,700   
     

 

 

 
   Gabon - 0.2%   
200,000   

Gabon Government International Bond
6.38%, 12/12/2024(8)

     153,916   
     

 

 

 
   Hungary - 0.0%   
  HUF          8,920,000   

Hungary Government Bond
5.50%, 06/24/2025

     36,904   
     

 

 

 
   Indonesia - 0.3%   
  IDR   3,089,000,000   

Indonesia Treasury Bond
8.38%, 03/15/2034

     216,156   
     

 

 

 
   Malaysia - 0.2%   
  MYR             665,000   

Malaysia Government Bond
3.49%, 03/31/2020

     160,547   
     

 

 

 
   Mexico - 0.6%   
  MXN          2,512,300   

Mexican Bonos
10.00%, 12/05/2024

     177,043   
  $             350,000   

Mexico Government International Bond
4.60%, 01/23/2046

     310,625   
     

 

 

 
        487,668   
     

 

 

 
   Peru - 0.2%   
  PEN             845,000   

Peru Government Bond
5.20%, 09/12/2023

     214,751   
     

 

 

 
   Poland - 0.1%   
  PLN             420,000   

Poland Government Bond
3.25%, 07/25/2025

     105,300   
     

 

 

 
   Romania - 0.0%   
  RON             140,000   

Romania Government Bond
5.85%, 04/26/2023

     38,861   
     

 

 

 
   Russia - 0.6%   
  

Russian Federal Bond - OFZ

  
  RUB          6,775,000   

7.50%, 02/27/2019

     83,825   
30,705,000   

14.42%, 01/29/2020(2)

     419,440   
     

 

 

 
        503,265   
     

 

 

 
   South Africa - 0.4%   
  

South Africa Government Bond

  
  ZAR          2,745,000   

7.00%, 02/28/2031

     137,438   
3,020,000   

7.75%, 02/28/2023

     177,357   
     

 

 

 
        314,795   
     

 

 

 


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

   Thailand - 0.1%   
  THB        3,833,000   

Thailand Government Bond
3.85%, 12/12/2025

   $ 121,164   
     

 

 

 
   Tunisia - 0.2%   
  $           200,000   

Banque Centrale de Tunisie S.A.
5.75%, 01/30/2025(8)

     166,016   
     

 

 

 
   Turkey - 0.6%   
  

Turkey Government Bond

  
  TRY        1,018,643   

2.00%, 04/16/2025(9)

     321,157   
421,975   

2.50%, 05/04/2016(9)

     143,128   
350,000   

7.10%, 03/08/2023

     97,992   
     

 

 

 
        562,277   
     

 

 

 
   Uruguay - 0.7%   
  

Uruguay Government International Bond

  
  UYU        5,080,871   

3.70%, 06/26/2037(9)

     125,733   
17,861,833   

4.25%, 04/05/2027(9)

     513,050   
     

 

 

 
        638,783   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $5,486,005)

             4,769,257   
     

 

 

 

Municipal Bonds - 1.0%

  
   General - 0.8%   
  $           250,000   

Chicago Transit Auth

6.90%, 12/01/2040

     295,241   
  

Puerto Rico Commonwealth Gov’t Employees Retirement System

  
530,000   

6.15%, 07/01/2038

     149,725   
350,000   

6.20%, 07/01/2039

     98,875   
530,000   

6.30%, 07/01/2043

     149,725   
120,000   

6.55%, 07/01/2058

     33,900   
     

 

 

 
        727,466   
     

 

 

 
   Higher Education - 0.2%   
190,000   

University of California
4.60%, 05/15/2031

     208,337   
     

 

 

 
  

Total Municipal Bonds
(cost $1,336,611)

     935,803   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 16.7%(10)

  
   Advertising - 0.1%   
128,380   

Acosta Holdco, Inc.
4.25%, 09/26/2021

     122,523   
     

 

 

 
   Aerospace/Defense - 0.6%   
106,869   

DigitalGlobe, Inc.
4.75%, 01/31/2020

     104,865   
223,594   

Fly Funding II S.a.r.l.
3.50%, 08/09/2019

     220,799   
198,572   

Transdigm, Inc.
3.50%, 05/14/2022

     190,164   
     

 

 

 
        515,828   
     

 

 

 
   Agriculture - 0.1%   
99,516   

Pinnacle Operating Corp.
4.75%, 11/15/2018

     91,555   
     

 

 

 
   Biotechnology - 0.1%   
96,750   

Alkermes, Inc.
3.50%, 09/18/2019

     95,299   
     

 

 

 
   Chemicals - 0.6%   
73,791   

AIlnex (Luxembourg) & Cy SCA
4.50%, 10/03/2019

     72,823   
38,287   

AIlnex USA, Inc.
4.50%, 10/03/2019

     37,784   
49,750   

Chemours Co.
3.75%, 05/12/2022

     43,946   
174,944   

Ineos U.S. Finance LLC
3.75%, 05/04/2018

     168,384   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $          194,383   

Nexeo Solutions LLC
5.00%, 09/08/2017

   $ 187,904   
     

 

 

 
        510,841   
     

 

 

 
   Coal - 0.2%   
  

Arch Coal, Inc.

  
65,000   

0.00%, 01/12/2017(11)

     62,075   
275,041   

6.25%, 05/16/2018

     81,060   
     

 

 

 
        143,135   
     

 

 

 
   Commercial Services - 0.1%   
99,426   

Moneygram International, Inc.
4.25%, 03/27/2020

     90,809   
     

 

 

 
   Distribution/Wholesale - 0.2%   
155,200   

FPC Holdings, Inc.
5.25%, 11/19/2019

     107,282   
91,342   

PowerTeam Services LLC
4.25%, 05/06/2020

     89,172   
     

 

 

 
        196,454   
     

 

 

 
   Diversified Financial Services - 0.1%   
94,709   

Walter Investment Management Corp.
4.75%, 12/19/2020

     73,341   
     

 

 

 
   Electric - 0.3%   
102,555   

Calpine Corp.
4.00%, 10/09/2019

     99,720   
100,000   

Chief Exploration & Development LLC
7.50%, 05/12/2021

     57,000   
150,670   

Seadrill Partners Finco LLC
4.00%, 02/21/2021

     59,816   
100,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
4.91%, 10/10/2017(12)

     30,139   
     

 

 

 
                    246,675   
     

 

 

 
   Electronics - 0.5%   
337,980   

CDW LLC
3.25%, 04/29/2020

     331,559   
121,749   

Ceridian LLC
4.50%, 09/15/2020

     105,110   
     

 

 

 
        436,669   
     

 

 

 
   Energy-Alternate Sources - 0.1%   
106,099   

EMG Utica LLC
4.75%, 03/27/2020

     90,184   
     

 

 

 
   Entertainment - 0.1%   
133,650   

Scientific Games International, Inc.
6.00%, 10/01/2021

     118,656   
     

 

 

 
   Food - 0.6%   
178,650   

Albertsons LLC
5.50%, 08/25/2021

     174,589   
150,000   

JBS USA LLC
4.00%, 10/30/2022

     143,250   
219,375   

U.S. Foods, Inc.
4.50%, 03/31/2019

     216,017   
     

 

 

 
        533,856   
     

 

 

 
   Healthcare-Products - 0.1%   
96,521   

Truven Health Analytics, Inc.
4.50%, 06/06/2019

     92,780   
     

 

 

 
   Healthcare-Services - 1.0%   
104,979   

American Renal Holdings, Inc.
8.50%, 03/20/2020

     99,730   
120,674   

Catalent Pharma Solutions, Inc.
4.25%, 05/20/2021

     119,987   
  

Community Health Systems, Inc.

  
51,896   

3.75%, 12/31/2019

     49,794   
95,488   

4.00%, 01/27/2021

     91,788   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

        $          105,000   

Envision Healthcare Corp.
4.50%, 10/28/2022

   $ 104,156   
99,340   

Medpace Holdings, Inc.
4.75%, 04/01/2021

     98,264   
137,900   

Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
4.75%, 06/30/2021

     120,869   
175,000   

U.S. Renal Care, Inc.
5.25%, 12/31/2022

     173,798   
     

 

 

 
        858,386   
     

 

 

 
   Insurance - 1.3%   
  

Asurion LLC

  
114,704   

5.00%, 05/24/2019

     107,751   
357,124   

5.00%, 08/04/2022

     325,697   
205,000   

8.50%, 03/03/2021

     172,493   
97,500   

CGSC of Delaware Holdings Corp.
5.00%, 04/16/2020

     93,052   
107,250   

Evertec Group LLC
3.25%, 04/17/2020

     102,022   
  

Sedgwick Claims Management Services, Inc.

  
252,981   

3.75%, 03/01/2021

     242,862   
140,000   

6.75%, 02/28/2022

     123,434   
     

 

 

 
        1,167,311   
     

 

 

 
   Leisure Time - 0.5%   
126,692   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     125,980   
  

Delta 2 (LUX) S.a.r.l.

  
200,000   

4.75%, 07/30/2021

     187,938   
130,000   

7.75%, 07/31/2022

     107,900   
     

 

 

 
        421,818   
     

 

 

 
   Lodging - 0.7%   
486,554   

Caesars Entertainment Operating Co.
11.25%, 03/01/2017(4)

     423,302   
98,500   

Caesars Growth Properties Holdings LLC
6.25%, 05/08/2021

     81,427   
91,282   

La Quinta Intermediate Holdings LLC
3.75%, 04/14/2021

     87,517   
     

 

 

 
        592,246   
     

 

 

 
   Machinery - Construction & Mining - 0.2%   
216,700   

American Rock Salt Holdings LLC
4.75%, 05/20/2021

     198,189   
     

 

 

 
   Machinery-Diversified - 0.2%   
187,625   

Gates Global, Inc.
4.25%, 07/05/2021

     168,707   
     

 

 

 
   Media - 1.2%   
133,486   

Advantage Sales & Marketing, Inc.
4.25%, 07/23/2021

     127,202   
125,000   

Charter Communications Operating LLC
3.50%, 01/24/2023

     124,797   
126,100   

Getty Images, Inc.
4.75%, 10/18/2019

     81,398   
98,257   

ION Media Networks, Inc.
4.75%, 12/18/2020

     95,801   
125,000   

Neptune Finco Corp.
5.00%, 10/09/2022

     124,649   
297,000   

Numericable U.S. LLC
4.50%, 05/21/2020

     285,343   
199,000   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     195,352   
     

 

 

 
                1,034,542   
     

 

 

 
   Metal Fabricate/Hardware - 0.2%   
190,613   

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     181,427   
     

 

 

 


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

    

Mining - 0.1%

        
$           90,904     

Minerals Technologies, Inc.
3.75%, 05/09/2021

         $ 88,858   
             

 

 

 
    

Miscellaneous Manufacturing - 0.2%

        
278,086     

Sram LLC
4.03%, 04/10/2020

           225,250   
             

 

 

 
     Oil & Gas - 0.5%         
251,311     

NGPL Pipeco LLC
6.75%, 09/15/2017

           236,705   
217,229     

Pinnacle Holding Co. S.a.r.l.
4.75%, 07/30/2019

           179,757   
100,000     

Shelf Drilling Holdings Ltd.
10.00%, 10/08/2018

           49,000   
100,000     

Templar Energy LLC
8.50%, 11/25/2020

           5,800   
             

 

 

 
                471,262   
             

 

 

 
    

Packaging & Containers - 0.8%

        
170,396     

Berry Plastics Holding Corp.
4.00%, 10/01/2022

           169,482   
132,975     

BWAY Holding Co., Inc.
5.50%, 08/14/2020

           124,582   
315,241     

Reynolds Group Holdings, Inc.
4.50%, 12/01/2018

           313,441   
145,722     

Signode Industrial Group U.S., Inc.
3.75%, 05/01/2021

           139,165   
             

 

 

 
                746,670   
             

 

 

 
    

Pharmaceuticals - 0.3%

        
160,000     

Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l.
3.75%, 09/26/2022

           157,875   
155,220     

PRA Holdings, Inc.
4.50%, 09/23/2020

           154,056   
             

 

 

 
                311,931   
             

 

 

 
    

Pipelines - 0.2%

        
142,500     

EP Energy LLC
4.50%, 04/30/2019

           92,625   
97,250     

Philadelphia Energy Solutions LLC
6.25%, 04/04/2018

           90,280   
             

 

 

 
                182,905   
             

 

 

 
    

Real Estate - 0.3%

        
99,500     

DTZ U.S. Borrower LLC
4.25%, 11/04/2021

           96,433   
    

Realogy Corp.

        
4,136     

2.43%, 10/10/2016

           4,074   
135,285     

3.75%, 03/05/2020

           134,203   
             

 

 

 
                234,710   
             

 

 

 
    

Retail - 0.8%

        
30,000     

Coty, Inc.
3.75%, 10/27/2022

           29,850   
60,000     

Galleria Co.
0.00%, 01/26/2023(11)

           59,588   
111,838     

Michaels Stores, Inc.
3.75%, 01/28/2020

           110,244   
151,900     

Neiman Marcus Group, Inc.
4.25%, 10/25/2020

           131,556   
189,205     

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

           183,292   
238,200     

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

           230,458   
             

 

 

 
                        744,988   
             

 

 

 
    

Semiconductors - 0.6%

        
    

Avago Technologies Cayman Ltd.

        
195,000     

0.00%, 02/01/2023(11)

           191,740   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         171,203   

3.75%, 05/06/2021

      $ 170,936   
150,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

        149,625   
        

 

 

 
           512,301   
        

 

 

 
  

Software - 2.2%

     
199,000   

Epicor Software Corp.
4.75%, 06/01/2022

        189,673   
750,000   

First Data Corp.
3.93%, 03/24/2018

        739,530   
194,408   

Infor US, Inc.
3.75%, 06/03/2020

        182,792   
  

Kronos, Inc.

     
311,400   

4.50%, 10/30/2019

        305,302   
129,617   

9.75%, 04/30/2020

        128,256   
285,420   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

        284,350   
  

SS&C Technologies, Inc.

     
108,681   

4.01%, 07/08/2022

        108,138   
15,069   

4.02%, 07/08/2022

        14,993   
        

 

 

 
           1,953,034   
        

 

 

 
  

Telecommunications - 1.2%

     
156,800   

Altice Financing S.A.
5.50%, 07/02/2019

        155,673   
84,417   

Entravision Communications Corp.
3.50%, 05/31/2020

        82,376   
320,000   

Level 3 Financing, Inc.
4.00%, 08/01/2019

        319,280   
191,800   

Salem Communications Corp.
4.50%, 03/13/2020

        179,573   
296,367   

Univision Communications, Inc.

4.00%, 03/01/2020

        288,918   
        

 

 

 
           1,025,820   
        

 

 

 
  

Transportation - 0.1%

     
  

Kenan Advantage Group, Inc.

     
6,000   

1.50%, 01/31/2017(13)

        5,910   
59,851   

4.00%, 07/31/2022

        58,952   
        

 

 

 
           64,862   
        

 

 

 
  

Trucking & Leasing - 0.3%

     
275,738   

Consolidated Container Co.
5.00%, 07/03/2019

        248,704   
        

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $16,070,873)

                14,792,526   
        

 

 

 

U.S. Government Agencies - 42.6%

     
  

FHLMC - 16.6%

     
14,110   

0.01%, 11/15/2036(14)

        12,707   
163,890   

3.00%, 08/01/2029

        171,433   
600,000   

3.00%, 02/01/2031(15)

        625,406   
76,769   

3.00%, 03/15/2033(6)

        9,999   
1,425,000   

3.00%, 02/01/2046(15)

        1,451,835   
378,000   

3.03%, 12/25/2027(2)

        374,611   
570,000   

3.28%, 04/25/2028(2)

        569,955   
500,000   

3.50%, 02/01/2031(15)

        527,402   
401,687   

3.50%, 08/01/2034

        426,344   
1,675,000   

3.50%, 02/01/2046(15)

        1,750,879   
3,100,000   

3.50%, 03/14/2046(15)

        3,232,684   
293,818   

4.00%, 07/15/2027(6)

        32,398   
339,763   

4.00%, 05/01/2042

        363,767   
90,160   

4.00%, 08/01/2042

        96,468   
148,477   

4.00%, 09/01/2042

        159,124   
71,126   

4.00%, 07/01/2044

        76,354   
48,251   

4.00%, 06/01/2045

        51,613   
575,000   

4.00%, 02/01/2046(15)

        613,836   
300,000   

4.00%, 03/14/2046(15)

        319,536   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$          68,080   

4.50%, 03/15/2041

      $ 80,032   
1,000,000   

4.50%, 02/01/2046(15)

        1,085,000   
900,000   

4.50%, 03/14/2046(15)

        974,637   
249,424   

4.75%, 07/15/2039

        272,467   
100,000   

5.00%, 02/01/2046(15)

        109,720   
23,670   

5.50%, 08/15/2033

        26,332   
516,449   

5.50%, 12/01/2037

        572,343   
593,945   

5.50%, 01/01/2039

        663,912   
89,030   

6.50%, 07/15/2036

        101,402   
        

 

 

 
                   14,752,196   
        

 

 

 
  

FNMA - 14.0%

     
103,834   

0.01%, 06/25/2036(14)

        93,089   
399,977   

1.84%, 04/25/2055(2)(6)

        27,448   
5,000   

2.44%, 01/01/2023

        5,054   
73,908   

2.50%, 06/25/2028(6)

        6,588   
400,000   

2.50%, 02/01/2031(15)

        408,976   
395,000   

2.65%, 06/01/2025

        395,280   
700,000   

2.69%, 04/01/2025

        702,870   
235,000   

2.78%, 02/01/2027

        236,444   
205,000   

2.82%, 07/01/2025

        208,099   
518,662   

3.00%, 01/25/2028(6)

        50,764   
214,555   

3.00%, 04/25/2028(6)

        22,947   
400,000   

3.00%, 02/01/2031(15)

        416,842   
30,000   

3.16%, 12/01/2026

        31,074   
50,000   

3.21%, 05/01/2023

        52,727   
25,171   

3.24%, 12/01/2026

        26,286   
48,746   

3.26%, 05/01/2024

        51,364   
196,463   

3.30%, 12/01/2026

        206,037   
25,083   

3.34%, 04/01/2024

        26,569   
9,852   

3.45%, 01/01/2024

        10,536   
9,786   

3.47%, 01/01/2024

        10,437   
131,060   

3.50%, 05/25/2030(6)

        18,088   
175,000   

3.50%, 02/01/2031(15)

        184,938   
1,925,000   

3.50%, 02/01/2046(15)

        2,016,024   
1,900,000   

3.50%, 03/01/2046(15)

        1,985,166   
24,352   

3.67%, 08/01/2023

        26,302   
5,000   

3.70%, 10/01/2023

        5,402   
10,000   

3.76%, 03/01/2024

        10,841   
15,000   

3.86%, 12/01/2025

        16,393   
5,000   

3.86%, 11/01/2023

        5,462   
24,202   

3.87%, 10/01/2025

        26,426   
34,437   

3.89%, 05/01/2030

        38,696   
35,000   

3.93%, 10/01/2023

        38,279   
9,778   

3.96%, 05/01/2034

        11,174   
10,000   

3.97%, 05/01/2029

        11,029   
600,000   

4.00%, 02/01/2031(15)

        627,292   
68,548   

4.00%, 03/25/2042(6)

        10,503   
62,490   

4.00%, 08/01/2042

        67,085   
72,642   

4.00%, 04/01/2045

        77,732   
91,470   

4.00%, 05/01/2045

        97,964   
67,750   

4.00%, 06/01/2045

        72,560   
1,050,000   

4.00%, 02/01/2046(15)

        1,121,766   
1,000,000   

4.00%, 03/01/2046(15)

        1,066,082   
145,334   

4.02%, 11/01/2028

        160,779   
19,079   

4.06%, 10/01/2028

        21,272   
77,736   

4.50%, 07/25/2027(6)

        8,999   
344,582   

4.50%, 10/01/2040

        375,678   
154,490   

4.50%, 10/01/2041

        168,375   
143,514   

4.50%, 09/01/2043

        156,130   
75,000   

4.50%, 02/01/2046(15)

        81,527   
300,000   

5.00%, 02/01/2046(15)

        331,219   
47,257   

5.46%, 05/25/2042(2)(6)

        6,071   
140,933   

5.50%, 04/25/2035

        156,601   
57,038   

5.50%, 04/25/2037

        64,121   
    252,895   

5.50%, 06/25/2042(6)

        52,752   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         231,176   

6.00%, 09/01/2039

      $ 261,495   
        

 

 

 
           12,369,654   
        

 

 

 
  

GNMA - 12.0%

     
291,869   

3.00%, 07/15/2045

        301,213   
212,048   

3.00%, 07/20/2045

        219,035   
695,329   

3.00%, 08/15/2045

        717,592   
98,084   

3.00%, 08/20/2045

        101,316   
591,263   

3.00%, 09/20/2045

        610,747   
850,000   

3.00%, 02/01/2046(15)

        876,695   
800,000   

3.00%, 03/01/2046(15)

        823,406   
1,475,000   

3.50%, 02/01/2046(15)

        1,555,664   
1,300,000   

3.50%, 03/01/2046(15)

        1,368,047   
60,804   

4.00%, 05/16/2042(6)

        8,740   
1,675,000   

4.00%, 02/01/2046(15)

        1,790,353   
691,905   

4.50%, 09/20/2041

        755,851   
137,474   

5.00%, 06/15/2041

        152,556   
186,005   

5.00%, 10/16/2041(6)

        33,811   
269,642   

5.00%, 03/15/2044

        298,635   
300,000   

5.00%, 02/01/2046(15)

        329,705   
2,946   

6.00%, 08/15/2032

        3,332   
205,634   

6.00%, 06/15/2036

        235,028   
70,528   

6.00%, 08/15/2036

        81,069   
42,733   

6.00%, 12/15/2038

        48,258   
147,160   

6.00%, 01/15/2039

        166,184   
159,747   

6.00%, 12/15/2040

        180,399   
        

 

 

 
           10,657,636   
        

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $37,457,402)

                37,779,486   
        

 

 

 

U.S. Government Securities - 4.2%

     
  

U.S. Treasury Securities - 4.2%

     
  

U.S. Treasury Bonds - 1.0%

     
60,476   

0.75%, 02/15/2045(9)

        54,365   
21,963   

2.13%, 02/15/2040(9)

        26,506   
32,515   

2.13%, 02/15/2041(9)

        39,459   
35,309   

2.38%, 01/15/2027(9)

        41,668   
46,457   

0.63%, 02/15/2043(9)

        40,649   
57,773   

0.75%, 02/15/2042(9)

        52,310   
81,474   

1.38%, 02/15/2044(9)

        85,357   
62,313   

1.75%, 01/15/2028(9)

        69,441   
65,772   

2.00%, 01/15/2026(9)

        74,706   
88,143   

2.38%, 01/15/2025(9)

        102,082   
105,022   

2.50%, 01/15/2029(9)

        126,744   
6,686   

3.38%, 04/15/2032(9)

        9,238   
36,687   

3.63%, 04/15/2028(9)

        48,818   
79,410   

3.88%, 04/15/2029(9)

        109,793   
        

 

 

 
           881,136   
        

 

 

 
  

U.S. Treasury Notes - 3.2%

     
146,300   

0.13%, 04/15/2017(9)(16)

        146,403   
205,358   

0.13%, 04/15/2018(9)

        206,337   
167,135   

0.13%, 04/15/2019(9)

        168,016   
106,422   

0.13%, 04/15/2020(9)

        106,684   
136,328   

0.13%, 01/15/2022(9)

        134,716   
159,980   

0.13%, 07/15/2022(9)

        158,247   
154,244   

0.13%, 01/15/2023(9)

        150,777   
154,938   

0.13%, 07/15/2024(9)

        150,253   
122,389   

0.38%, 07/15/2023(9)

        122,042   
20,018   

0.38%, 07/15/2025(9)

        19,781   
115,841   

0.63%, 07/15/2021(9)

        118,835   
218,707   

0.63%, 01/15/2024(9)

        220,535   
170,000   

1.00%, 05/31/2018(16)

        170,451   
48,826   

1.13%, 01/15/2021(9)

        51,186   
71,545   

1.38%, 07/15/2018(9)

        74,591   
93,296   

1.38%, 01/15/2020(9)

        98,300   
85,000   

1.63%, 06/30/2020(17)

        86,268   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

49,748     

2.13%, 01/15/2019(9)

      $ 53,070   
64,733     

2.38%, 01/15/2017(9)

        66,325   
530,000     

3.25%, 03/31/2017(17)(18)

        545,610   
          

 

 

 
             2,848,427   
          

 

 

 
    

Total U.S. Government Securities
(cost $3,756,882)

        3,729,563   
          

 

 

 
    

Total Long-Term Investments
(cost $116,838,928)

        112,371,182   

Short-Term Investments - 2.5%

     
    

Other Investment Pools & Funds - 2.5%

     
2,215,363     

Fidelity Money Market Class 1

        2,215,363   
          

 

 

 
    

Total Short-Term Investments
(cost $2,215,363)

        2,215,363   
          

 

 

 
    

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $119,054,291)

     129.3%       $         114,586,545   
    

Total Purchased Options
(cost $28,548)

     0.1%       $ 45,047   
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Investments
(cost $119,082,839)^

     129.4%       $ 114,631,592   
    

Other Assets and Liabilities

     (29.4)%         (26,038,195
       

 

 

    

 

 

 
    

Total Net Assets

     100.0%       $ 88,593,397   
       

 

 

    

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity Industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $           1,001,808   

Unrealized Depreciation

     (5,453,055
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (4,451,247
  

 

 

 

 

(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $23,269,271, which represents 26.3% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) These securities are valued in good faith at fair value as determined under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors. At January 31, 2016, the aggregate fair value of these securities was $0, which represents 0.0% of total net assets. This amount excludes securities that are principally traded in certain foreign markets and whose prices are adjusted pursuant to a third party pricing service methodology approved by the Board of Directors.
(4) Non-income producing. For long-term debt securities, items identified are in default as to payment of interest and/or principal.
(5) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(6) Securities disclosed are interest-only strip.
(7) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(8) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $7,228,685, which represents 8.2% of total net assets.
(9) The principal amount for these securities are adjusted for inflation and the interest payments equal a fixed percentage of the inflation-adjusted principal amount.


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(10) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(11) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(12) The issuer is in bankruptcy. However, the investment held by the Fund is current with respect to interest payments.
(13) This security, or a portion of this security, has unfunded loan commitments. As of January 31, 2016, the aggregate value of the unfunded commitment was $5,910, which rounds to zero percent of total net assets.
(14) Securities disclosed are principal-only strip.
(15) Represents or includes a TBA transaction.
(16) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with OTC swap contracts.
(17) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with centrally cleared swap contracts.
(18) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with futures contracts.

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description  

Counter-

party

 

Exercise Price/FX Rate/  

Rate  

   

Expiration

Date

          

Number of  

Contracts  

   

Market

Value †

   

Premiums    

Paid     

(Received)  

by Fund    

   

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Purchased option contracts:

             

Calls

               

HKD Call/USD Put

  GSC     7.75 HKD per USD          03/01/16        HKD        2,385,000      $ 237      $ 1,043        $ (806)   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

               

USD Put/CNY Call

  JPM     6.65 USD per CNY          02/05/16        USD        650,000      $ 8,729      $ 6,171        $ 2,558   

USD Put/CNY Call

  BOA     6.64 USD per CNY          02/19/16        USD        650,000        6,906        6,715          191   

USD Put/RUB Call

  BOA     79.95 USD per RUB          02/24/16        USD        443,000        29,175        14,619          14,556   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

            1,743,000      $ 44,810      $ 27,505        $ 17,305   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total purchased option contracts

          4,128,000      $   45,047      $ 28,548        $       16,499   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description  

      Counter-

      party

 

        Exercise Price/FX

        Rate/ Rate

    Expiration Date           

Number of  

Contracts  

   

Market

Value †

   

Premiums    

Paid     

(Received)  

by Fund    

   

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation)

 

Written swaption contracts:

             

Calls

               
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC     387.50 EUR        02/17/16            EUR        (4,105,000)         $ (57,409)        $ (54,380)       $ (3,029)   
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC     350.00 EUR        02/17/16            EUR        (2,925,000)           (11,818)          (30,159)         18,341   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

            (7,030,000)         $ (69,227)        $ (84,539)       $ 15,312   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Written swaption contracts:

             

Puts

               
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC     387.50 EUR        02/17/16            EUR        (4,105,000)         $ (27,947)        $ (33,431)       $ 5,484   
Credit Default Swaption ITRAXX.XOV.24   GSC     350.00 EUR        02/17/16            EUR        (2,925,000)           (44,062)          (36,508)         (7,554)   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

            (7,030,000)         $ (72,009)        $ (69,939)       $ (2,070)    
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total written swaption contracts

          (14,060,000)      $ (141,236   $ (154,478)       $ 13,242   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description     

Number of

Contracts

      

Expiration

Date

      

Notional

Amount

    

Market

Value †

    

  Unrealized

  Appreciation/

  (Depreciation)

 

Long position contracts:

                    

U.S. Treasury 5-Year Note Future

       11           03/31/2016         $             1,323,061       $             1,327,391       $                  4,330     


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     7         03/21/2016       $ 1,161,297       $ 1,163,312       $ 2,015     
              

 

 

 

Total

               $ 6,345     
              

 

 

 

Short position contracts:

              

Euro-BOBL Future

     1         03/08/2016       $ 142,832       $ 143,461       $ (629)    

Euro-Bund Future

     8         03/08/2016         1,388,955         1,415,657         (26,702)    

U.S. 10 Year Ultra Future

     2         03/21/2016         277,402         279,187         (1,785)    

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     121         03/21/2016                   15,324,050                   15,678,953                     (354,903)    

U.S. Treasury Long Bond Future

     10         03/21/2016         1,544,961         1,610,313         (65,352)    
              

 

 

 

Total

               $ (449,371)    
              

 

 

 
              
              

 

 

 

Total futures contracts

               $ (443,026)    
              

 

 

 

 

TBA Sale Commitments Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Principal

Amount

    Maturity Date        Market Value †          

    Unrealized    

    Appreciation/    

    (Depreciation)    

 

FHLMC, 3.00%

   $ 800,000      03/01/2046    $ (813,222)         $ (4,847)     

FHLMC, 5.50%

     300,000      03/01/2046      (332,391)           (2,109)     

GNMA, 4.00%

                     1,125,000      02/01/2046      (1,202,476)           (4,487)     
       

 

 

    

 

 

 

Total (proceeds $2,336,646)

        $ (2,348,089)         $ (11,443)     
       

 

 

    

 

 

 

At January 31, 2016, the aggregate market value of these securities represents (2.7)% of total net assets.

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity  

Counter-

party

 

Notional

Amount (a)

   

(Pay)/Receive

Fixed

Rate/Implied

Credit Spread (b)

   

Expiration    

Date    

   

Upfront  

Premiums  

Paid  

   

Upfront   

Premiums   
Received   

   

    Market    

    Value †    

   

 Unrealized  

 Appreciation/ 

 (Depreciation) 

 

 

 

Credit default swaps on indices:

  

             

Buy protection:

  

             

ABX.HE.AA.06-1

  JPM     USD        117,794        (0.32%)           07/25/45      $ 30,921      $      $ 23,519      $ (7,402)       

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        28,840        (0.18%)           07/25/45        541               571        30        

ABX.HE.AAA.06-1

  MSC     USD        6,180        (0.18%)           07/25/45        125               122        (3)       

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        2,060        (0.18%)           07/25/45        50               41        (9)       

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        1,030        (0.18%)           07/25/45        39               20        (19)       

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        7,210        (0.18%)           07/25/45        171               143        (28)       

ABX.HE.AAA.06-1

  JPM     USD        5,150        (0.18%)           07/25/45        138               102        (36)       

ABX.HE.AAA.06-1

  MSC     USD        15,450        (0.18%)           07/25/45        459               306        (153)       

ABX.HE.AAA.06-1

  BOA     USD        10,300        (0.18%)           07/25/45        560               204        (356)       

ABX.HE.AAA.06-1

  BCLY     USD        6,180        (0.18%)           07/25/45        576               123        (453)       

ABX.HE.AAA.06-1

  MSC     USD        9,270        (0.18%)           07/25/45        941               183        (758)       

ABX.HE.AAA.06-1

  GSC     USD        18,540        (0.18%)           07/25/45        1,669               368        (1,301)       

ABX.HE.AAA.06-2

  JPM     USD        43,764        (0.11%)           05/25/46        5,798               5,247        (551)       

ABX.HE.AAA.06-2

  JPM     USD        41,520        (0.11%)           05/25/46        8,036               4,977        (3,059)       

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        282,114        (0.09%)           08/25/37        65,758               66,975        1,217        

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        162,312        (0.09%)           08/25/37        37,825               38,534        709        

ABX.HE.AAA.07-1

  GSC     USD        108,208        (0.09%)           08/25/37        25,965               25,689        (276)       

ABX.HE.AAA.07-1

  JPM     USD        38,646        (0.09%)           08/25/37        9,619               9,172        (447)       

ABX.HE.AAA.07-1

  MSC     USD        92,750        (0.09%)           08/25/37        22,762               22,019        (743)       

ABX.HE.AAA.07-1

  CSI     USD        274,385        (0.09%)           08/25/37        75,703               65,140        (10,563)       

ABX.HE.PENAAA.06-2

  BCLY     USD        24,687        (0.11%)           05/25/46        7,060               2,960        (4,100)       

ABX.HE.PENAAA.06-2

  MSC     USD        148,124        (0.11%)           05/25/46        32,402               17,757        (14,645)       

ABX.HE.PENAAA.06-2

  GSC     USD        136,903        (0.11%)           05/25/46        34,226               16,412        (17,814)       

ABX.HE.PENAAA.06-2

  JPM     USD        143,635        (0.11%)           05/25/46        37,704               17,219        (20,485)       

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        931,000        (1.00%)           12/20/20        86,496               107,366        20,870        

CDX.EMS.24

  BCLY     USD        3,679,900        (1.00%)           12/20/20        411,254               424,380        13,126        

CDX.EMS.24

  GSC     USD        418,460        (1.00%)           12/20/20        45,832               48,258        2,426        

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        205,000        (2.00%)           01/17/47               (4,146)        19,640        23,786        

CMBX.NA.A.7

  JPM     USD        45,000        (2.00%)           01/17/47               (85)        4,311        4,396        

CMBX.NA.A.7

  BCLY     USD        10,000        (2.00%)           01/17/47               (57)        958        1,015        

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        217,082        (0.15%)           03/15/49        65,034               76,651        11,617        

CMBX.NA.AA.2

  CSI     USD        203,514        (0.15%)           03/15/49        62,966               71,860        8,894        

CMBX.NA.AA.2

  GSC     USD        171,857        (0.15%)           03/15/49        53,909               60,683        6,774        


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.AA.2

     BOA        USD           176,379           (0.15%)         03/15/49       $ 66,729             $ —        $ 62,279           $ (4,450)    

CMBX.NA.AA.2

     MSC        USD           104,018           (0.15%)         03/15/49         41,399               —          36,728             (4,671)    

CMBX.NA.AA.2

     BOA        USD           208,037           (0.15%)         03/15/49         78,706               —          73,457             (5,249)    

CMBX.NA.AA.2

     JPM        USD           262,307           (0.15%)         03/15/49         98,417               —          92,620             (5,797)    

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           315,000           (1.50%)         01/17/47         —               (75)          22,047             22,122     

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           260,000           (1.50%)         01/17/47         —               (1,322)          18,209             19,531     

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           185,000           (1.50%)         01/17/47         —               (1,649)          12,949             14,598     

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           180,000           (1.50%)         01/17/47         694               —          12,598             11,904     

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           170,000           (1.50%)         01/17/47         774               —          11,898             11,124     

CMBX.NA.AA.7

     MSC        USD           120,000           (1.50%)         01/17/47         —               (1,015)          8,399             9,414     

CMBX.NA.AA.7

     MSC        USD           105,000           (1.50%)         01/17/47         —               (1,215)          7,349             8,564     

CMBX.NA.AA.7

     CSI        USD           70,000           (1.50%)         01/17/47         —               (755)          4,900             5,655     

CMBX.NA.AA.7

     MSC        USD           110,000           (1.50%)         01/17/47         7,717               —          7,699             (18)    

CMBX.NA.AA.8

     BCLY        USD           120,000           (1.50%)         10/17/57         5,325               —          10,803             5,478     

CMBX.NA.AJ.1

     BOA        USD           8,904           (0.84%)         10/12/52         142               —          177             35     

CMBX.NA.AJ.1

     JPM        USD           21,148           (0.84%)         10/12/52         401               —          419             18     

CMBX.NA.AJ.1

     MSC        USD           31,165           (0.84%)         10/12/52         2,182               —          619             (1,563)    

CMBX.NA.AJ.1

     JPM        USD           32,278           (0.84%)         10/12/52         2,281               —          641             (1,640)    

CMBX.NA.AJ.2

     CSI        USD           242,492           (1.09%)         03/15/49         19,311               —          26,017             6,706     

CMBX.NA.AJ.2

     DEUT        USD           306,826           (1.09%)         03/15/49         26,826               —          32,919             6,093     

CMBX.NA.AJ.2

     GSC        USD           98,976           (1.09%)         03/15/49         7,197               —          10,619             3,422     

CMBX.NA.AJ.2

     JPM        USD           89,079           (1.09%)         03/15/49         7,320               —          9,557             2,237     

CMBX.NA.AJ.2

     GSC        USD           24,744           (1.09%)         03/15/49         2,083               —          2,655             572     

CMBX.NA.AJ.3

     GSC        USD           162,002           (1.47%)         12/13/49         29,953               —          39,853             9,900     

CMBX.NA.AJ.3

     MLI        USD           162,002           (1.47%)         12/13/49         31,175               —          39,847             8,672     

CMBX.NA.AJ.3

     GSC        USD           103,092           (1.47%)         12/13/49         19,541               —          25,357             5,816     

CMBX.NA.AJ.3

     GSC        USD           68,728           (1.47%)         12/13/49         14,949               —          16,905             1,956     

CMBX.NA.AJ.4

     MSC        USD           360,342           (0.96%)         02/17/51         65,180               —          88,676             23,496     

CMBX.NA.AJ.4

     JPM        USD           434,384           (0.96%)         02/17/51         83,748               —          106,886             23,138     

CMBX.NA.AJ.4

     CSI        USD           202,384           (0.96%)         02/17/51         36,661               —          49,799             13,138     

CMBX.NA.AJ.4

     DEUT        USD           197,447           (0.96%)         02/17/51         37,195               —          48,584             11,389     

CMBX.NA.AJ.4

     MSC        USD           130,315           (0.96%)         02/17/51         22,099               —          32,066             9,967     

CMBX.NA.AJ.4

     CSI        USD           24,681           (0.96%)         02/17/51         4,522               —          6,073             1,551     

CMBX.NA.AJ.4

     MSC        USD           222,128           (0.96%)         02/17/51         86,843               —          54,658             (32,185)    

CMBX.NA.AM.2

     MSC        USD           255,000           (0.50%)         03/15/49         1,251               —          1,732             481     

CMBX.NA.AM.2

     JPM        USD           310,000           (0.50%)         03/15/49         2,217               —          2,101             (116)    

CMBX.NA.AM.2

     DEUT        USD           5,000           (0.50%)         03/15/49         288               —          34             (254)    

CMBX.NA.AM.2

     CSI        USD           350,000           (0.50%)         03/15/49         21,438               —          2,373             (19,065)    

CMBX.NA.AM.2

     MSC        USD           475,000           (0.50%)         03/15/49         23,444               —          3,219             (20,225)    

CMBX.NA.AM.4

     GSC        USD           40,000           (0.50%)         02/17/51         900               —          1,046             146     

CMBX.NA.AM.4

     CSI        USD           55,000           (0.50%)         02/17/51         1,518               —          1,438             (80)    

CMBX.NA.AM.4

     GSC        USD           160,000           (0.50%)         02/17/51         25,100               —          4,184             (20,916)    

CMBX.NA.AS.6

     CSI        USD           455,000           (1.00%)         05/11/63         5,906               —          16,099             10,193     

CMBX.NA.AS.6

     CSI        USD           145,000           (1.00%)         05/11/63         1,174               —          5,131             3,957     

CMBX.NA.AS.6

     CSI        USD           40,000           (1.00%)         05/11/63         —               (78)          1,417             1,495     

CMBX.NA.AS.7

     CSI        USD           240,000           (1.00%)         01/17/47         5,466               —          10,932             5,466     

CMBX.NA.AS.7

     GSC        USD           195,000           (1.00%)         01/17/47         4,423               —          8,883             4,460     

CMBX.NA.AS.7

     CSI        USD           60,000           (1.00%)         01/17/47         313               —          2,734             2,421     

CMBX.NA.AS.7

     CSI        USD           70,000           (1.00%)         01/17/47         1,097               —          3,188             2,091     

CMBX.NA.AS.7

     CSI        USD           10,000           (1.00%)         01/17/47         169               —          455             286     

CMBX.NA.BBB.7

     MSC        USD           115,000           (3.00%)         01/17/47         14,434               —          14,982             548     
                         

 

 

    

 

 

    

 

 

      

 

 

 

Total

                          $   2,033,047           $ (10,397)       $   2,186,120           $     163,470   
                         

 

 

    

 

 

    

 

 

      

 

 

 

Sell protection:

  

                          

CMBX.NA.A.2

     BOA        USD           7,845           0.25%         03/15/49       $ —             $ (4,881)        $ (5,241)          $ (360)   

CMBX.NA.A.2

     MLI        USD           27,458           0.25%         03/15/49         —               (17,160)          (18,344)            (1,184)   

CMBX.NA.A.2

     MSC        USD           50,994           0.25%         03/15/49         —               (31,569)          (34,068)            (2,499)   

CMBX.NA.A.2

     GSC        USD           50,994           0.25%         03/15/49         —               (31,488)          (34,067)            (2,579)   

CMBX.NA.A.2

     BOA        USD           70,606           0.25%         03/15/49         —               (43,696)          (47,170)            (3,474)   

CMBX.NA.A.2

     MLI        USD           90,219           0.25%         03/15/49         —               (56,304)          (60,273)            (3,969)   

CMBX.NA.A.2

     MLI        USD           94,142           0.25%         03/15/49         —               (58,834)          (62,894)            (4,060)   

CMBX.NA.A.2

     GSC        USD           109,832           0.25%         03/15/49         —               (68,436)          (73,377)            (4,941)   

CMBX.NA.A.2

     MSC        USD           105,910           0.25%         03/15/49         —               (65,607)          (70,755)            (5,148)   

CMBX.NA.A.2

     CSI        USD           141,213           0.25%         03/15/49         —               (88,369)          (94,341)            (5,972)   

CMBX.NA.A.2

     BOA        USD           113,755           0.25%         03/15/49         —               (63,437)          (75,997)            (12,560)   

CMBX.NA.AAA.6

     JPM        USD           975,000           0.50%         05/11/63         —               (32,120)          (30,742)            1,378    

CMBX.NA.AAA.6

     CSI        USD           510,000           0.50%         05/11/63         —               (11,432)          (16,081)            (4,649)   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

CMBX.NA.AAA.6

   DEUT      USD         965,000         0.50     05/11/63       $ —         $ (23,522   $ (30,427   $ (6,905

CMBX.NA.AAA.6

   CSI      USD         1,245,000         0.50     05/11/63         —           (24,585     (39,255     (14,670

CMBX.NA.AAA.6

   GSC      USD         1,035,000         0.50     05/11/63         —           (12,202     (32,648     (20,446

CMBX.NA.AAA.8

   DEUT      USD         50,000         0.50     10/17/57         —           (2,123     (2,976     (853

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         110,000         0.50     10/17/57         —           (5,361     (6,547     (1,186

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         110,000         0.50     10/17/57         —           (5,352     (6,547     (1,195

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         110,000         0.50     10/17/57         —           (5,228     (6,547     (1,319

CMBX.NA.AAA.8

   MSC      USD         130,000         0.50     10/17/57         —           (6,178     (7,737     (1,559

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         120,000         0.50     10/17/57         —           (5,433     (7,142     (1,709

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         125,000         0.50     10/17/57         —           (5,708     (7,440     (1,732

CMBX.NA.AAA.8

   CSI      USD         110,000         0.50     10/17/57         —           (4,671     (6,547     (1,876

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         130,000         0.50     10/17/57         —           (5,545     (7,737     (2,192

CMBX.NA.AAA.8

   GSC      USD         225,000         0.50     10/17/57         —           (10,965     (13,392     (2,427

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         260,000         0.50     10/17/57         —           (12,407     (15,475     (3,068

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         255,000         0.50     10/17/57         —           (11,594     (15,177     (3,583

CMBX.NA.AAA.8

   JPM      USD         230,000         0.50     10/17/57         —           (9,856     (13,690     (3,834

CMBX.NA.AAA.8

   MLI      USD         255,000         0.50     10/17/57         —           (11,245     (15,177     (3,932

CMBX.NA.AAA.8

   BCLY      USD         2,419,000         0.50     10/17/57         —           (97,024     (143,976     (46,952

CMBX.NA.AAA.8

   DEUT      USD         3,246,000         0.50     10/17/57         —           (117,990     (193,198     (75,208

CMBX.NA.AAA.8

   BOA      USD         7,583,000         0.50     10/17/57         —           (268,995     (451,331     (182,336

CMBX.NA.BB.6

   CSI      USD         530,000         5.00     05/11/63         —           (62,584     (68,001     (5,417

CMBX.NA.BB.6

   MSC      USD         607,000         5.00     05/11/63         —           (38,875     (77,880     (39,005

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         60,000         5.00     10/17/57         —           (9,858     (14,551     (4,693

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         75,000         5.00     10/17/57         —           (13,460     (18,189     (4,729

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         55,000         5.00     10/17/57         —           (8,116     (13,339     (5,223

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         75,000         5.00     10/17/57         —           (12,203     (18,189     (5,986

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         50,000         5.00     10/17/57         —           (6,131     (12,126     (5,995

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         55,000         5.00     10/17/57         —           (6,584     (13,339     (6,755

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         75,000         5.00     10/17/57         —           (11,067     (18,189     (7,122

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         75,000         5.00     10/17/57         —           (9,196     (18,189     (8,993

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         65,000         5.00     10/17/57         —           (4,812     (15,764     (10,952

CMBX.NA.BB.8

   JPM      USD         65,000         5.00     10/17/57         —           (4,812     (15,764     (10,952

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         60,000         5.00     10/17/57         —           (3,114     (14,559     (11,445

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         115,000         5.00     10/17/57         —           (14,933     (27,890     (12,957

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         115,000         5.00     10/17/57         —           (13,746     (27,890     (14,144

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         115,000         5.00     10/17/57         —           (13,435     (27,890     (14,455

CMBX.NA.BB.8

   MSC      USD         120,000         5.00     10/17/57         —           (14,004     (29,103     (15,099

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         110,000         5.00     10/17/57         —           (11,411     (26,693     (15,282

CMBX.NA.BB.8

   UBS      USD         125,000         5.00     10/17/57         —           (14,608     (30,315     (15,707

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         135,000         5.00     10/17/57         —           (16,233     (32,760     (16,527

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         135,000         5.00     10/17/57         —           (15,993     (32,759     (16,766

CMBX.NA.BB.8

   MLI      USD         130,000         5.00     10/17/57         —           (12,095     (31,528     (19,433

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         105,000         5.00     10/17/57         —           (5,635     (25,479     (19,844

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         165,000         5.00     10/17/57         —           (19,836     (40,039     (20,203

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         135,000         5.00     10/17/57         —           (11,401     (32,741     (21,340

CMBX.NA.BB.8

   GSC      USD         125,000         5.00     10/17/57         —           (6,580     (30,333     (23,753

CMBX.NA.BB.8

   BOA      USD         145,000         5.00     10/17/57         —           (10,293     (35,166     (24,873

CMBX.NA.BB.8

   CSI      USD         265,000         5.00     10/17/57         —           (32,171     (64,305     (32,134

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         180,000         5.00     10/17/57         —           (11,028     (43,654     (32,626

CMBX.NA.BB.8

   BCLY      USD         355,000         5.00     10/17/57         —           (40,403     (86,095     (45,692

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         55,000         5.00     09/15/58         —           (15,564     (15,827     (263

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         55,000         5.00     09/15/58         —           (15,430     (15,828     (398

CMBX.NA.BB.9

   GSC      USD         115,000         5.00     09/15/58         —           (32,544     (33,095     (551

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         55,000         5.00     09/17/58         —           (15,722     (15,843     (121

CMBX.NA.BB.9

   BOA      USD         55,000         5.00     09/17/58         —           (15,301     (15,827     (526

CMBX.NA.BB.9

   JPM      USD         60,000         5.00     09/17/58         —           (16,692     (17,266     (574

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         246,035         4.58     12/25/37         —           (19,241     10,428        29,669   

PrimeX.ARM.2

   JPM      USD         87,025         4.58     12/25/37         2,574                  3,677        1,103   

PrimeX.ARM.2

   MSC      USD         30,727         4.58     12/25/37         1,026                  1,302        276   
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $ 3,600         $ (1,804,428   $ (2,687,314   $ (886,486
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                       
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total traded indices

                 $ 2,036,647         $ (1,814,825   $ (501,194   $ (723,016
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

Sell protection:

                       

Bank of America Corp.

   GSC      USD         1,150,000         1.00 %/0.52%      09/20/17       $ —         $ (79,974   $ 10,462      $ 90,436   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Bank of America Corp.

   CSI      USD         945,000         1.00 %/0.54%      12/20/17       $ —         $ (20,214   $ 9,257      $ 29,471   

Citigroup, Inc.

   GSC      USD         1,310,000         1.00 %/0.52%      09/20/17         —           (85,299     11,822        97,121   

Citigroup, Inc.

   GSC      USD         785,000         1.00 %/0.55%      12/20/17         —           (14,221     7,577        21,798   

Goldman Sachs Group, Inc.

   UBS      USD         555,000         1.00 %/0.51%      09/20/17         —           (40,997     5,105        46,102   

Goldman Sachs Group, Inc.

   CSI      USD         495,000         1.00 %/0.53%      12/20/17         —           (15,167     4,943        20,110   

Morgan Stanley

   BCLY      USD         525,000         1.00 %/0.52%      09/20/17         —           (58,793     4,767        63,560   

Morgan Stanley

   GSC      USD         520,000         1.00 %/0.54%      12/20/17         —           (26,468     5,068        31,536   

Peruvian Government International Bond

   GSC      USD         245,000         1.00 %/2.10%      12/20/20         —           (9,906     (12,056     (2,150

Philippines Government International Bond

   BOA      USD         332,000         1.00 %/1.23%      12/20/20         76                  (3,256     (3,332

Republic of China

   BOA      USD         330,000         1.00 %/1.25%      12/20/20         —           (152     (3,419     (3,267
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

                 $ 76         $ (351,191   $ 40,270      $ 391,385   
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                       
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total single-name issues

                 $ 76         $ (351,191   $ 40,270      $ 391,385   
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                       
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total OTC contracts

                 $ 2,036,723         $ (2,166,016   $ (460,924   $ (331,631
                

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

 

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity   

Notional
Amount (a)

     (Pay)/Receive
Fixed Rate
     Expiration
Date
     Cost Basis     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

                  

Buy protection:

                  

CDX.NA.HY.25

     USD         4,588,000         (5.00%)           12/20/20       $ 30,048      $ (26,625   $ (56,673

CDX.NA.IG.25

     USD         4,919,000         (1.00%)           12/20/20         (21,647     (4,388     17,259   

ITRAXX.EUR.24

     EUR         547,000         1.00%           12/20/20         3,961                2,969        (992

ITRAXX.XOV.24

     EUR         1,041,000         (5.00%)           12/20/20         (81,460     (69,280     12,180   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $ (69,098   $ (97,324   $ (28,226
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                  
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

               $ (69,098   $ (97,324   $ (28,226
              

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

 

Cross Currency Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
    Receive    Pay    Maturity
Date (1)
     Counter-
party
   Notional
Amount of
Currency
Received
     Notional
Amount of
Currency
Delivered
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 
Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered    Fixed Rate equal to 3.50% based on the notional amount of currency delivered      03/16/17       BOA      USD 453,172         CNY 3,000,000       $           —       $     (11,152   $           (2,838   $             8,314   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

Fixed Rate equal to 3.50% based on the notional amount of currency delivered

   Variable Rate equal to the 3M USD LIBOR Rate based on the notional amount of currency delivered      03/16/17       BOA      CNY 3,000,000         USD 453,172       $ 11,152         $ —         $ (2,240)         $       (13,392
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $     11,152         $     (11,152)         $       (5,078)         $ (5,078
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.

 

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  

Counter-

party

  

Payments made

by Fund

  

    Payments received

    by Fund

  

Notional

Amount

     Expiration
Date
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 

BCLY

   2.15% Fixed    CPURNSA      USD         245,000         09/22/25       $         —         $           —         $       (2,289)        $         (2,289)    

BCLY

   2.15% Fixed    CPURNSA      USD         400,000         09/22/25         —           —           (3,732)          (3,732)    

DEUT

   2.16% Fixed    CPURNSA      USD         400,000         09/22/25         —           —           (3,915)          (3,915)    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ —         $ —         $ (9,936)        $ (9,936)    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

OTC Total Return Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount

     Payments
received (paid)
by the Fund
   Expiration
Date
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF    BCLY      USD         2,260,346      

(1M LIBOR

- 0.60%)  

     03/07/16       $           —        $           —        $     (12,474)        $         (12,474)    
SPDR Barclays High Yield Bond    BCLY      USD         2,255,770      

(1M LIBOR

- 0.60%)  

     03/07/16         —          —          (26,183)          (26,183)    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ —        $ —        $ (38,657)        $ (38,657)    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Currency    Buy / Sell      Delivery Date    Counterparty    Contract
Amount
     Market Value †      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

 

 

AUD

     Buy         02/29/16    WEST    $     1,143,681       $           1,153,449       $ 9,768   

AUD

     Buy         02/29/16    CBA      676,272         681,326         5,054   

AUD

     Sell         02/29/16    HSBC      685,032         686,981         (1,949

BRL

     Sell         03/02/16    SCB      369,286         356,180                         13,106   

BRL

     Sell         03/02/16    SSG      151,610         149,853         1,757   

BRL

     Sell         03/02/16    MSC      8,563         8,669         (106

CAD

     Buy         02/29/16    BMO      1,561,731         1,584,696         22,965   

CAD

     Buy         02/29/16    RBC      453,172         456,135         2,963   

CAD

     Sell         02/29/16    RBC      659,483         663,859         (4,376

CAD

     Sell         03/16/16    RBC      911,601         927,982         (16,381

CHF

     Buy         02/29/16    BNP      379,562         379,199         (363

CHF

     Sell         02/29/16    CSFB      1,126,921         1,117,073         9,848   

CNY

     Buy         07/28/16    JPM      181,050         170,953         (10,097

CNY

     Sell         07/28/16    DEUT      135,812         134,804         1,008   

CNY

     Sell         07/28/16    GSC      36,502         36,149         353   

COP

     Sell         03/16/16    SCB      66,438         66,046         392   

COP

     Sell         03/16/16    SCB      1,218         1,213         5   

COP

     Sell         03/16/16    SSG      7,015         7,038         (23

CRC

     Buy         03/16/16    CBK      28,798         28,847         49   

CRC

     Buy         03/16/16    CBK      13,739         13,731         (8

CRC

     Buy         03/16/16    CBK      8,804         8,780         (24

CRC

     Buy         03/16/16    CBK      53,587         53,544         (43

CRC

     Sell         03/16/16    CBK      104,470         104,903         (433

CZK

     Sell         03/16/16    CBK      195,470         192,235         3,235   

EUR

     Buy         03/16/16    CBK      97,805         96,530         (1,275

EUR

     Buy         03/15/17    UBS      85,997         82,466         (3,531

EUR

     Buy         03/15/17    BOA      114,591         109,955         (4,636

EUR

     Buy         03/15/17    UBS      728,177         679,518         (48,659


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

EUR

   Sell     02/29/16    SSG    $       6,259,704       $             6,258,165       $ 1,539    

EUR

   Sell     02/29/16    RBS      43,363         43,362           

EUR

   Sell     02/29/16    JPM      21,679         21,680         (1)   

EUR

   Sell     03/16/16    CBK      303,305         299,350         3,955    

EUR

   Sell     03/16/16    CBA      328,594         336,226         (7,632)   

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      583,903         575,061         8,842    

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      106,639         104,457         2,182    

EUR

   Sell     03/15/17    BOA      311,771         318,868         (7,097)   

GBP

   Buy     02/29/16    UBS      459,038         455,983         (3,055)   

GBP

   Buy     03/16/16    DEUT      138,792         135,377         (3,415)   

GBP

   Sell     02/29/16    RBS      772,275         768,048         4,227    

GBP

   Sell     03/16/16    CBK      244,492         229,428         15,064    

HKD

   Sell     03/03/16    GSC      154,110         153,592         518    

HKD

   Sell     03/16/16    RBC      132,049         131,484         565    

HUF

   Sell     03/16/16    CBK      36,826         36,860         (34)   

IDR

   Buy     03/16/16    SSG      213,244         217,176         3,932    

IDR

   Buy     03/16/16    BCLY      1,749         1,749         —    

IDR

   Buy     05/18/16    GSC      139,223         152,661         13,438    

IDR

   Sell     03/16/16    SCB      2,636         2,662         (26)   

IDR

   Sell     03/16/16    SSG      1,900         1,943         (43)   

IDR

   Sell     03/16/16    SCB      5,232         5,324         (92)   

IDR

   Sell     03/16/16    BOA      415,054         429,278         (14,224)   

IDR

   Sell     05/18/16    BCLY      75,234         77,076         (1,842)   

IDR

   Sell     05/18/16    JPM      73,575         75,585         (2,010)   

JPY

   Buy     02/29/16    DEUT      226,869         227,276         407    

JPY

   Buy     02/29/16    SSG      226,895         227,285         390    

JPY

   Sell     02/29/16    BNP      684,772         669,828         14,944    

JPY

   Sell     02/29/16    HSBC      684,441         669,829         14,612    

JPY

   Sell     02/29/16    DEUT      229,508         225,036         4,472    

MXN

   Buy     03/16/16    RBC      3,230         3,297         67    

MXN

   Sell     03/16/16    RBC      329,571         311,166         18,405    

MYR

   Sell     03/16/16    SCB      2,353         2,399         (46)   

MYR

   Sell     03/16/16    CSFB      7,975         8,156         (181)   

MYR

   Sell     03/16/16    SCB      15,724         16,071         (347)   

MYR

   Sell     03/16/16    JPM      45,972         47,014         (1,042)   

MYR

   Sell     03/16/16    CBK      84,863         87,072         (2,209)   

PEN

   Buy     03/16/16    SCB      25,754         25,190         (564)   

PEN

   Sell     03/16/16    SCB      251,057         246,459         4,598    

PLN

   Sell     03/16/16    BOA      108,879         105,798         3,081    

RON

   Sell     03/16/16    JPM      40,100         39,249         851    

RUB

   Buy     03/16/16    UBS      159,409         160,936         1,527    

RUB

   Sell     03/16/16    CBK      244,551         225,807         18,744    

RUB

   Sell     03/16/16    JPM      153,264         144,385         8,879    

RUB

   Sell     03/16/16    JPM      3,094         3,140         (46)   

RUB

   Sell     03/16/16    HSBC      139,577         145,169         (5,592)   

THB

   Sell     03/16/16    SCB      822         838         (16)   

THB

   Sell     03/16/16    CBK      117,671         119,067         (1,396)   

TRY

   Sell     03/16/16    BCLY      135,303         135,280         23    

UYU

   Sell     03/03/16    HSBC      454,766         447,897         6,869    

UYU

   Sell     03/03/16    HSBC      14,421         14,500         (79)   

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      42,289         41,530         759    

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      61,192         60,565         627    

UYU

   Sell     03/16/16    HSBC      70,935         70,971         (36)   

ZAR

   Sell     03/16/16    BCLY      190,145         184,064         6,081    

ZAR

   Sell     03/16/16    UBS      68,767         67,823         944    

ZAR

   Sell     03/16/16    JPM      64,982         68,010         (3,028)   
                 

 

 

 

Total

                  $             85,089    
                 

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   Barclays   
BMO   Bank of Montreal   
BNP   BNP Paribas Securities Services   
BOA   Banc of America Securities LLC   
CBA   Commonwealth Bank of Australia   
CBK   Citibank NA   
CSFB   Credit Suisse First Boston Corp.   
CSI   Credit Suisse International   
DEUT   Deutsche Bank Securities, Inc.   
GSC   Goldman Sachs & Co.   
HSBC   HSBC Bank USA   
JPM   JP Morgan Chase & Co.   
MLI   Merrill Lynch International   
MSC   Morgan Stanley   
RBC   RBC Dominion Securities, Inc.   
RBS   RBS Greenwich Capital   
SCB   Standard Chartered Bank   
SSG   State Street Global Markets LLC   
UBS   UBS AG   
WEST   Westpac International   

Currency Abbreviations:

    
AUD   Australian Dollar   
BRL   Brazilian Real   
CAD   Canadian Dollar   
CHF   Swiss Franc   
CNY   Chinese Yuan   
COP   Colombian Peso   
CRC   Costa Rican Colon   
CZK   Czech Koruna   
EUR   Euro   
GBP   British Pound   
HKD   Hong Kong Dollar   
HUF   Hungarian Forint   
IDR   Indonesian Rupiah   
JPY   Japanese Yen   
MXN   Mexican Peso   
MYR   Malaysian Ringgit   
PEN   Peruvian Nuevo Sol   
PLN   Polish Zloty   
RON   New Romanian Leu   
RUB   Russian Ruble   
THB   Thai Baht   
TRY   Turkish Lira   
USD   United States Dollar   
UYU   Uruguayan Peso   
ZAR   South African Rand   

Index Abbreviations:

    
ABX.HE   Markit Asset Backed Security Home Equity   
ABX.HE.PEN   Markit Asset Backed Security Home Equity Penultimate   
CDX.EM   Credit Derivatives Emerging Markets   
CDX.NA.HY   Credit Derivatives North American High Yield   
CDX.NA.IG   Credit Derivatives North American Investment Grade   
CMBX.NA   Markit Commercial Mortgage Backed North American   
CPURNSA   Consumer Price All Urban Non-Seasonally Adjusted   
ITRAXX.EUR   Markit i Traxx - Europe   
ITRAXX.XOV   Markit i Traxx Index - Europe Crossover   
PrimeX.ARM   Markit PrimeX Adjustable Rate Mortgage Backed Security   
iBoxx   Markit i Boxx indices - Euro, Sterling, Asian, US Dollar and European high-yield bond markets   

Other Abbreviations:

    
CLO   Collateralized Loan Obligation   
CMO   Collateralized Mortgage Obligation   
EM   Emerging Markets   
ETF   Exchange Traded Fund   
FHLMC   Federal Home Loan Mortgage Corp.   


 

  The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

FNMA   Federal National Mortgage Association   
GNMA   Government National Mortgage Association   
LIBOR   London Interbank Offered Rate   
MSCI   Morgan Stanley Capital International   
OJSC   Open Joint Stock Company   
OTC   Over-the-Counter   
PAC   Planned Amortization Class   
SPDR   Standard & Poor’s Depositary Receipt   
TBA   To Be Announced   


 

The Hartford Unconstrained Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 31,593,276        $ —        $ 31,593,276        $ —    

Corporate Bonds

     18,771,271          —          18,771,271          —    

Foreign Government Obligations

     4,769,257          —          4,769,257          —    

Municipal Bonds

     935,803          —          935,803          —    

Senior Floating Rate Interests

     14,792,526          —          14,792,526          —    

U.S. Government Agencies

     37,779,486          —          37,779,486          —    

U.S. Government Securities

     3,729,563          —          3,729,563          —    

Short-Term Investments

     2,215,363          2,215,363          —          —    

Purchased Options

     45,047          —          45,047          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     231,046          —          231,046          —    

Futures Contracts(2)

     6,345          6,345          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     824,899          —          824,899          —    

Swaps - Cross Currency(2)

     8,314          —          8,314          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $         115,702,196        $           2,221,708        $       113,480,488        $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (145,957)       $ —        $ (145,957)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (449,371)         (449,371)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (1,184,756)         —          (1,184,756)         —    

Swaps - Cross Currency(2)

     (13,392)         —          (13,392)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (9,936)         —          (9,936)         —    

Swaps - Total Return(2)

     (38,657)         —          (38,657)         —    

TBA Sale Commitments

     (2,348,089)         —          (2,348,089)         —    

Written Options

     (141,236)         —          (141,236)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (4,331,394)       $ (449,371)       $ (3,882,023)       $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

 

The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

     Asset &
Commercial
Mortgage Backed
Securities
    Total         

 

   

 Beginning balance

     $                 204,262         $       204,262      

 Purchases

     -             -          

 Sales

     -             -          

 Accrued discounts/(premiums)

     -             -          

 Total realized gain/(loss)

     -             -          

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     474         474      

 Transfers into Level 3 (1)

     -             -          

 Transfers out of Level 3 (1)

     (204,736)        (204,736)     

 

   

 Ending balance

     $        $     
  

 

 

   

The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $-.

 

  (1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


 

  The Hartford World Bond Fund

 

  Schedule of Investments

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Shares or Principal Amount    Market Value  

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities - 15.0%

  
  

Bermuda - 0.0%

  
$         445,500   

Cal Funding II Ltd.
3.47%, 10/25/2027(1)

   $                 444,660   
     

 

 

 
  

Cayman Islands - 3.1%

  
5,000,000   

A Voce CLO Ltd.
2.08%, 07/15/2026(1)(2)

     4,898,000   
4,615,000   

American Money Management Corp.
2.07%, 07/27/2026(1)(2)

     4,555,928   
  

Apidos CLO

  
2,900,000   

1.72%, 04/15/2025(1)(2)

     2,842,580   
3,380,000   

2.03%, 07/22/2026(1)(2)

     3,332,004   
3,840,000   

2.07%, 01/19/2025(1)(2)

     3,797,376   
  

Ares CLO Ltd.

  
2,085,502   

1.47%, 04/20/2023(1)(2)

     2,074,240   
3,845,000   

2.14%, 04/17/2026(1)(2)

     3,811,548   
2,725,000   

Babson CLO Ltd.
1.72%, 04/20/2025(1)(2)

     2,668,320   
  

Carlyle Global Market Strategies Ltd.

  
3,390,000   

1.74%, 07/15/2025(1)(2)

     3,319,827   
875,000   

1.77%, 04/18/2025(1)(2)

     860,125   
  

Cent CLO Ltd.

  
2,335,000   

1.82%, 11/07/2026(1)(2)

     2,310,016   
3,970,000   

2.10%, 01/25/2026(1)(2)

     3,902,113   
2,780,000   

2.11%, 07/27/2026(1)(2)

     2,745,528   
4,555,000   

CIFC Funding Ltd.
2.12%, 04/18/2025(1)(2)

     4,504,895   
  

Dryden Senior Loan Fund

  
3,990,000   

1.97%, 04/18/2026(1)(2)

     3,934,140   
7,900,000   

2.10%, 07/15/2026(1)(2)

     7,837,590   
2,455,000   

Eaton Vance CLO Ltd.
2.07%, 07/15/2026(1)(2)

     2,414,247   
250,000   

Galaxy CLO Ltd.
2.17%, 01/24/2027(1)(2)

     247,325   
4,130,000   

Limerock CLO
2.12%, 04/18/2026(1)(2)

     4,088,700   
  

Madison Park Funding Ltd.

  
3,735,000   

1.90%, 10/23/2025(1)(2)

     3,680,842   
2,390,000   

2.07%, 01/19/2025(1)(2)

     2,360,603   
3,760,000   

2.12%, 07/20/2026(1)(2)

     3,729,168   
  

Neuberger Berman CLO Ltd.

  
4,245,000   

1.80%, 08/04/2025(1)(2)

     4,198,729   
3,030,000   

2.09%, 04/15/2026(1)(2)

     3,000,003   
650,000   

Oaktree EIF II Ltd.
1.91%, 02/15/2026(1)(2)

     643,890   
4,455,000   

OCP CLO Ltd.
2.15%, 04/17/2027(1)(2)

     4,402,431   
  

OZLM Funding Ltd.

  
3,880,000   

2.12%, 01/17/2026(1)(2)

     3,847,408   
11,510,000   

2.17%, 04/17/2026(1)(2)

     11,419,071   
500,000   

Race Point CLO Ltd.
2.13%, 04/15/2027(1)(2)

     491,900   
1,555,000   

Seneca Park CLO Ltd.
2.10%, 07/17/2026(1)(2)

     1,544,426   
2,435,000   

Sheridan Square CLO Ltd.
1.79%, 04/15/2025(1)(2)

     2,391,414   
1,725,000   

Voya CLO Ltd.
2.07%, 07/17/2026(1)(2)

     1,707,233   
     

 

 

 
        107,561,620   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 0.0%

  
  GBP         425,000   

Canary Wharf Finance II plc
5.95%, 10/22/2037(3)

     760,006   
     

 

 

 


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

United States - 11.9%

  
  

Adjustable Rate Mortgage Trust

  
$         750,602   

0.70%, 11/25/2035(2)

   $                 682,509   
232,948   

0.93%, 01/25/2036(2)

     201,185   
975,000   

Ally Auto Receivables Trust
2.01%, 08/17/2020

     980,726   
  

Alternative Loan Trust

  
859,605   

0.70%, 01/25/2036(2)

     726,549   
512,039   

0.74%, 11/25/2035(2)

     421,950   
681,385   

0.83%, 10/25/2036(2)

     473,799   
558,327   

0.93%, 12/25/2035(2)

     386,313   
884,644   

5.50%, 12/25/2035

     770,563   
959,281   

5.75%, 05/25/2036

     800,722   
455,005   

6.00%, 05/25/2036

     386,183   
725,280   

6.50%, 08/25/2037

     495,744   
  

American Credit Acceptance Receivables Trust

  
312,317   

1.33%, 07/10/2018(1)

     311,803   
1,915,000   

3.96%, 05/15/2019(1)

     1,921,937   
  

American Home Mortgage Assets Trust

  
127,981   

0.55%, 03/25/2047(2)

     92,588   
1,067,959   

0.62%, 09/25/2046(2)

     734,077   
733,331   

0.62%, 10/25/2046(2)

     504,918   
578,310   

1.23%, 10/25/2046(2)

     409,988   
  

AmeriCredit Automobile Receivables Trust

  
465,000   

1.69%, 11/08/2018

     465,946   
1,780,000   

2.35%, 12/10/2018

     1,791,959   
1,541,116   

Banc of America Commercial Mortgage Trust
5.49%, 02/10/2051

     1,598,571   
  

Banc of America Funding Trust

  
1,897,540   

0.66%, 02/20/2047(2)(4)

     1,543,039   
328,393   

5.77%, 05/25/2037(2)

     293,297   
414,629   

5.85%, 01/25/2037(4)

     344,181   
740,758   

6.05%, 10/25/2036(4)

     615,540   
1,886,204   

Banc of America Mortgage 2005-H Trust
2.85%, 09/25/2035(2)

     1,724,599   
1,196,668   

Banc of America Mortgage Trust
2.75%, 07/25/2033(2)

     1,194,686   
  

Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust

  
1,848,676   

2.48%, 08/25/2035(2)

     1,849,061   
1,484,520   

2.79%, 10/25/2035(2)

     1,469,836   
1,297,602   

2.85%, 07/25/2036(2)

     1,112,482   
1,245,054   

4.72%, 06/25/2047(2)

     1,104,054   
  

Bear Stearns Alt-A Trust

  
660,416   

0.75%, 08/25/2036(2)

     487,227   
1,980,244   

0.93%, 01/25/2036(2)

     1,577,560   
737,982   

2.94%, 09/25/2035(2)

     674,894   
  

Bear Stearns Mortgage Funding Trust

  
2,058,014   

0.61%, 10/25/2036(2)

     1,699,212   
590,476   

0.63%, 02/25/2037(2)

     455,073   
  

Cabela’s Master Credit Card Trust

  
1,805,000   

1.08%, 08/16/2021(1)(2)

     1,799,896   
1,790,000   

2.25%, 07/17/2023

     1,818,268   
555,000   

Capital Auto Receivables Asset Trust
2.43%, 09/21/2020

     557,173   
  

CarMax Auto Owner Trust

  
2,410,000   

1.88%, 11/15/2019

     2,423,347   
1,120,000   

1.93%, 11/15/2019

     1,118,859   
1,745,000   

2.08%, 01/15/2020

     1,752,757   
118,288   

CD Mortgage Trust
5.89%, 11/15/2044(2)

     123,909   
1,935,000   

CFCRE Commercial Mortgage Trust
3.83%, 12/15/2047

     2,074,592   
3,012,897   

Chase Mortgage Finance Trust
2.68%, 12/25/2035(2)

     2,784,253   
227,586   

ChaseFlex Trust
5.50%, 06/25/2035

     203,293   
  

CHL Mortgage Pass-Through Trust

  
1,602,224   

1.11%, 03/25/2035(2)

     1,292,246   
2,664,319   

2.51%, 06/20/2035(2)

     2,558,095   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         674,371   

2.63%, 03/20/2036(2)

   $                 595,349   
2,110,147   

2.63%, 04/25/2037(2)

     1,976,421   
2,145,000   

Chrysler Capital Auto Receivables Trust
1.27%, 03/15/2019(1)

     2,141,176   
  

Citigroup Commercial Mortgage Trust

  
2,320,000   

2.18%, 06/15/2033(1)(2)

     2,243,962   
365,000   

3.62%, 07/10/2047

     380,135   
770,000   

4.56%, 03/10/2047(1)(2)

     566,654   
591,177   

Citigroup Mortgage Loan Trust
2.73%, 07/25/2036(2)

     406,750   
1,175,000   

Cobalt CMBS Commercial Mortgage Trust
5.25%, 08/15/2048

     1,185,957   
3,566,340   

Commercial Mortgage Loan Trust
6.25%, 12/10/2049(2)

     3,687,595   
  

Commercial Mortgage Pass-Through Certificates

  
34,700,529   

1.01%, 02/10/2047(2)(5)

     1,383,340   
1,080,000   

4.24%, 02/10/2047

     1,175,207   
1,795,000   

4.75%, 10/15/2045(1)(2)

     1,450,629   
  

Commercial Mortgage Trust

  
2,605,000   

2.85%, 10/15/2045

     2,631,820   
1,590,000   

3.10%, 03/10/2046

     1,618,235   
2,415,000   

3.46%, 08/10/2055

     1,648,380   
2,625,000   

3.53%, 12/10/2047

     2,699,285   
465,000   

3.61%, 06/10/2046(2)

     487,493   
1,785,000   

3.61%, 10/10/2048

     1,839,085   
2,320,000   

3.63%, 10/10/2048

     2,383,800   
2,140,000   

4.02%, 07/10/2045

     2,303,078   
2,950,000   

4.05%, 04/10/2047

     3,156,073   
1,280,000   

4.07%, 02/10/2047(2)

     1,376,822   
1,885,000   

4.73%, 10/15/2045(1)(2)

     1,590,789   
619,927   

5.44%, 03/10/2039

     634,693   
319,909   

5.74%, 12/10/2049

     333,186   
56,325   

6.05%, 07/10/2038(2)

     56,514   
  

Community or Commercial Mortgage Trust

  
3,575,000   

3.69%, 08/10/2047

     3,691,961   
1,880,000   

4.37%, 07/10/2045(2)

     2,055,150   
  

Connecticut Avenue Securities

  
1,991,246   

2.43%, 10/25/2023(2)

     2,006,884   
6,685,000   

3.03%, 05/25/2024(2)

     5,653,740   
4,945,000   

3.43%, 07/25/2024(2)

     4,343,464   
1,670,000   

4.43%, 05/25/2025(2)

     1,533,612   
1,695,000   

5.33%, 11/25/2024(2)

     1,646,387   
1,225,000   

5.43%, 07/25/2025(2)

     1,172,807   
  

Countrywide Alternative Loan Trust

  
742,579   

0.57%, 04/25/2047(2)

     622,464   
936,776   

1.23%, 12/25/2035(2)

     773,557   
  

Countrywide Home Loans, Inc.

  
1,396,114   

2.62%, 11/20/2035(2)

     1,244,308   
880,378   

2.73%, 09/25/2047(2)

     787,838   
  

CPS Auto Receivables Trust

  
809,865   

1.64%, 04/16/2018(1)

     809,456   
28,224   

2.78%, 06/17/2019(1)

     28,281   
420,457   

CPS Auto Trust
1.94%, 03/16/2020(1)

     416,233   
82,031   

Credit Acceptance Automotive Loan Trust
1.21%, 10/15/2020(1)

     82,010   
  

Credit Suisse Commercial Mortgage Trust

  
847,402   

5.75%, 03/25/2036

     784,681   
70,000   

6.27%, 02/15/2041(2)

     73,681   
48,665   

CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.88%, 04/15/2037

     44,110   
  

CSAIL Commercial Mortgage Trust

  
54,439,746   

1.04%, 06/15/2057(2)(5)

     3,141,152   
15,076,162   

1.11%, 04/15/2050(2)(5)

     938,738   
3,560,000   

3.81%, 11/15/2048

     3,717,210   
2,844,276   

CSMC Trust
3.50%, 08/25/2043(1)(2)

     2,881,052   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         908,138   

DB Master Finance LLC
3.26%, 02/20/2045(1)

   $                 901,236   
1,457,817   

DBUBS Mortgage Trust
1.29%, 11/10/2046(1)(2)(5)

     33,582   
1,805,000   

Discover Card Execution Note Trust
1.45%, 03/15/2021

     1,806,843   
  

DSLA Mortgage Loan Trust

  
169,143   

0.79%, 01/19/2045(2)

     144,896   
2,458,835   

1.18%, 03/19/2046(2)

     1,776,252   
1,700,000   

DT Auto Owner Trust
1.88%, 05/15/2019(1)

     1,690,964   
  

Enterprise Fleet Financing LLC

  
426,183   

0.93%, 04/20/2018(1)

     425,907   
2,010,000   

1.51%, 03/20/2019(1)

     2,008,674   
1,500,000   

2.09%, 02/22/2021(1)

     1,488,359   
1,250,683   

Exeter Automobile Receivables Trust
1.54%, 11/15/2019(1)

     1,247,112   
  

First Investors Automotive Owner Trust

  
50,011   

0.90%, 10/15/2018(1)

     49,990   
1,637,228   

1.49%, 01/15/2020(1)

     1,636,477   
500,000   

Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A
1.69%, 09/15/2019

     502,161   
  

FREMF Mortgage Trust

  
1,195,000   

3.51%, 07/25/2022(1)(2)

     1,066,306   
1,190,000   

3.85%, 10/25/2048(1)(2)

     1,083,733   
825,000   

GE Commercial Mortgage Corp.
5.61%, 12/10/2049(2)

     839,825   
  

GMAC Mortgage Corp. Loan Trust

  
530,541   

3.07%, 09/19/2035(2)

     488,642   
888,152   

3.13%, 04/19/2036(2)

     799,421   
1,260,000   

GreatAmerica Leasing Receivables
1.86%, 08/15/2020(1)

     1,260,744   
  

Green Tree Agency Advance Funding Trust I

  
975,000   

3.10%, 10/15/2048(1)

     973,742   
1,705,000   

3.19%, 10/15/2046(1)

     1,702,153   
  

GreenPoint Mortgage Funding Trust

  
632,359   

0.58%, 02/25/2037(2)(4)

     522,437   
591,939   

0.69%, 10/25/2045(2)

     510,247   
  

GS Mortgage Securities Trust

  
3,750,000   

3.27%, 11/10/2048

     2,616,556   
2,470,000   

3.38%, 05/10/2045

     2,581,023   
5,500,000   

3.38%, 05/10/2050

     5,581,841   
2,330,000   

3.58%, 06/10/2047(1)

     1,551,064   
615,000   

3.67%, 04/10/2047(1)

     448,181   
1,742,000   

3.72%, 01/10/2047(1)

     1,012,292   
3,375,000   

4.07%, 01/10/2047

     3,625,186   
2,650,000   

4.66%, 11/10/2047(1)(2)

     1,991,599   
1,300,000   

5.03%, 04/10/2047(1)(2)

     1,013,877   
  

GSAA Home Equity Trust

  
710,602   

0.48%, 12/25/2046(2)

     452,753   
3,314,205   

0.50%, 12/25/2046(2)

     1,669,067   
1,679,556   

0.51%, 02/25/2037(2)

     877,045   
2,672,789   

0.53%, 03/25/2037(2)

     1,374,312   
2,581,477   

0.55%, 05/25/2047(2)

     1,803,785   
1,319,117   

0.61%, 11/25/2036(2)

     673,854   
1,122,895   

0.65%, 05/25/2047(2)

     792,030   
1,835,565   

0.66%, 04/25/2047(2)

     1,140,974   
1,956,876   

0.75%, 04/25/2047(2)

     1,226,757   
740,882   

5.88%, 09/25/2036(4)

     401,114   
570,226   

5.99%, 06/25/2036(2)

     300,864   
  

GSR Mortgage Loan Trust

  
1,817,572   

2.76%, 10/25/2035(2)

     1,602,667   
298,132   

2.87%, 05/25/2037(2)

     243,673   
899,316   

2.91%, 07/25/2035(2)

     877,236   
4,546,482   

3.20%, 01/25/2036(2)

     4,183,370   
  

HarborView Mortgage Loan Trust

  
1,858,987   

0.62%, 01/19/2038(2)

     1,510,451   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$      2,958,545   

0.67%, 12/19/2036(2)

   $              2,042,460   
226,211   

0.76%, 09/19/2035(2)

     176,886   
1,908,306   

1.13%, 01/19/2035(2)

     1,273,901   
506,405   

1.43%, 10/25/2037(2)

     432,697   
888,580   

Hilton USA Trust
3.18%, 11/05/2030(1)(2)

     885,412   
1,065,000   

Huntington Auto Trust
1.95%, 06/15/2021

     1,064,887   
540,000   

Hyundai Automotive Receivables Trust
2.10%, 11/15/2019

     539,912   
736,265   

Impac CMB Trust
1.23%, 10/25/2034(2)

     699,741   
  

IndyMac INDA Mortgage Loan Trust

  
1,392,720   

2.89%, 12/25/2036(2)

     1,222,501   
342,552   

2.89%, 09/25/2036(2)

     288,545   
  

IndyMac Index Mortgage Loan Trust

  
1,647,759   

0.63%, 10/25/2036(2)

     1,323,906   
85,752   

0.67%, 07/25/2035(2)

     74,519   
800,473   

0.71%, 07/25/2035(2)

     655,022   
1,595,649   

0.83%, 07/25/2046(2)

     889,178   
506,063   

2.68%, 08/25/2035(2)

     400,647   
1,535,924   

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
4.57%, 12/15/2047(1)(2)

     1,221,476   
  

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust

  
4,833,259   

1.92%, 02/12/2051(2)

     4,747,368   
3,059,000   

2.73%, 10/15/2045(1)(2)

     2,129,492   
950,000   

2.83%, 10/15/2045

     957,788   
700,000   

4.00%, 08/15/2046(1)(2)

     579,543   
2,825,000   

4.17%, 08/15/2046

     3,060,683   
1,910,000   

4.81%, 10/15/2045(1)(2)

     1,791,824   
4,504,682   

5.89%, 02/12/2049(2)

     4,641,723   
  

JP Morgan Mortgage Trust

  
1,068,054   

2.55%, 11/25/2035(2)

     991,247   
1,691,260   

2.70%, 05/25/2036(2)

     1,528,462   
3,062,071   

2.75%, 02/25/2035(2)

     3,102,785   
365,013   

2.80%, 10/25/2036(2)

     341,755   
2,197,887   

3.00%, 09/25/2044(1)

     2,219,689   
250,228   

6.00%, 01/25/2037

     211,023   
2,087,643   

JP Morgan Mortgage Trust 2006-A5
2.60%, 08/25/2036(2)

     1,805,742   
  

JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust

  
70,063,672   

1.02%, 09/15/2047(2)(5)

     3,026,800   
1,785,000   

3.60%, 11/15/2048

     1,839,978   
845,000   

3.78%, 08/15/2047

     886,053   
2,340,000   

3.88%, 10/15/2048(1)(2)

     1,648,133   
251,743   

LB-UBS Commercial Mortgage Trust
5.43%, 02/15/2040

     257,312   
  

Lehman XS Trust

  
791,454   

0.62%, 11/25/2046(2)

     617,310   
1,078,022   

1.28%, 09/25/2047(2)

     873,921   
1,597,294   

Long Beach Mortgage Loan Trust
1.05%, 08/25/2033(2)

     1,417,658   
  

LSTAR Securities Investment Trust

  
1,047,599   

2.42%, 03/01/2020(1)(2)

     1,029,895   
2,903,985   

2.43%, 01/01/2020(1)(2)

     2,846,195   
2,613,704   

2.43%, 04/01/2020(1)(2)

     2,574,498   
3,376,675   

2.43%, 05/01/2020(1)(2)

     3,305,090   
1,407,285   

2.43%, 08/01/2020(1)(2)

     1,375,903   
3,336,012   

2.43%, 12/01/2021(1)(2)

     3,273,962   
1,730,226   

3.53%, 09/01/2021(1)(2)

     1,724,862   
889,606   

Luminent Mortgage Trust
0.69%, 11/25/2035(2)

     799,088   
1,056,521   

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.67%, 05/25/2037(2)

     662,261   
  

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

  
5,177,093   

2.27%, 12/25/2034(2)

     5,184,045   
160,339   

2.29%, 05/25/2033(2)

     154,778   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          $         1,181,549   

2.72%, 07/25/2035(2)

   $                 936,480   
1,850,463   

Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I Inc. Trust
0.58%, 06/25/2036(2)

     1,624,084   
  

Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust

  
13,305,784   

1.28%, 10/15/2048(2)(5)

     1,029,868   
1,480,000   

2.92%, 02/15/2046

     1,494,159   
3,840,000   

3.06%, 10/15/2048(1)

     2,528,256   
2,090,000   

3.13%, 12/15/2048

     2,135,048   
2,930,000   

4.22%, 07/15/2046(2)

     3,181,127   
1,505,000   

4.50%, 08/15/2045(1)

     1,192,192   
  

Morgan Stanley Capital I Trust

  
2,990,449   

3.24%, 03/15/2045

     3,100,830   
1,555,000   

5.35%, 07/15/2049(1)(2)

     1,267,399   
1,404,438   

5.57%, 12/15/2044

     1,465,675   
100,000   

5.61%, 09/15/2047(1)(2)

     110,160   
48,837   

5.82%, 06/11/2042(2)

     50,844   
551,419   

6.46%, 01/11/2043(2)

     588,494   
2,728,000   

6.46%, 01/11/2043(1)(2)

     2,803,950   
  

Morgan Stanley Mortgage Loan Trust

  
1,869,673   

0.60%, 11/25/2036(2)

     827,426   
588,792   

2.42%, 06/25/2037(2)

     385,994   
219,646   

2.77%, 05/25/2036(2)

     157,199   
915,759   

Morgan Stanley Re-Remic Trust
5.99%, 08/15/2045(1)(2)

     940,550   
  

Nationstar HECM Loan Trust

  
1,198,511   

2.88%, 11/25/2025(1)

     1,197,672   
1,431,206   

3.84%, 05/25/2018(1)

     1,427,628   
  

New Residential Advance Receivables Trust

  
3,525,000   

2.32%, 08/15/2046(1)

     3,532,090   
2,755,000   

3.20%, 11/15/2047(1)

     2,757,368   
1,288,927   

Newstar Commercial Lease Funding LLC
3.27%, 04/15/2019(1)

     1,285,114   
935,310   

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust
3.72%, 06/25/2036(2)

     697,177   
3,220,000   

NRZ Advance Receivables Trust
3.30%, 08/17/2048(1)

     3,219,034   
  

Ocwen Master Advance Receivables Trust

  
3,905,000   

3.21%, 11/15/2047(1)

     3,913,263   
1,715,000   

3.52%, 09/17/2046(1)

     1,712,165   
492,734   

Prime Mortgage Trust
5.50%, 06/25/2036

     462,019   
839,214   

RBSGC Mortgage Pass-Through Certificates
6.25%, 01/25/2037

     765,902   
3,340,567   

Renaissance Home Equity Loan Trust
0.95%, 03/25/2034(2)

     3,191,611   
  

Residential Accredit Loans, Inc.

  
879,023   

0.73%, 04/25/2036(2)

     593,969   
904,932   

1.09%, 09/25/2046(2)

     633,347   
2,079,375   

1.53%, 11/25/2037(2)

     1,300,539   
258,971   

6.25%, 01/25/2037

     211,908   
532,010   

Residential Asset Securitization Trust
0.88%, 03/25/2035(2)

     431,156   
  

Residential Funding Mortgage Securities, Inc.

  
3,400,344   

2.88%, 08/25/2035(2)

     2,547,226   
733,659   

3.17%, 04/25/2037(2)

     619,650   
157,851   

5.75%, 01/25/2036

     128,752   
212,298   

6.00%, 04/25/2037

     187,862   
278,557   

6.00%, 07/25/2037

     252,136   
  

Sequoia Mortgage Trust

  
2,298,780   

1.09%, 06/20/2033(2)

     2,183,433   
766,515   

4.83%, 07/20/2037(2)

     682,702   
  

SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust

  
1,935,000   

3.87%, 01/05/2035(1)(2)

     1,925,918   
3,665,000   

4.14%, 01/05/2035(1)(2)

     3,325,844   
2,416,637   

Skopos Auto Receivables Trust
3.55%, 02/15/2020(1)

     2,414,931   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

          $         1,799,241   

Social Professional Loan Program
2.72%, 10/27/2036(1)

   $              1,790,425   
1,678,521   

SpringCastle America Funding LLC
2.70%, 05/25/2023(1)

     1,677,859   
  

Springleaf Funding Trust

  
1,790,000   

2.41%, 12/15/2022(1)

     1,786,057   
2,205,000   

3.16%, 11/15/2024(1)

     2,187,293   
3,215,000   

3.48%, 05/15/2028(1)

     3,215,056   
  

Springleaf Mortgage Loan Trust

  
1,650,463   

1.78%, 12/25/2065(1)(2)

     1,651,024   
3,065,000   

2.31%, 06/25/2058(1)(2)

     3,065,501   
1,725,000   

3.14%, 06/25/2058(1)(2)

     1,724,881   
920,000   

3.52%, 12/25/2065(1)(2)

     925,131   
2,770,000   

3.79%, 09/25/2057(1)(2)

     2,795,581   
  

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

  
1,013,222   

0.73%, 09/25/2034(2)

     873,006   
2,071,708   

2.66%, 06/25/2035(2)

     1,803,762   
624,144   

Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.66%, 02/25/2036(2)

     480,771   
1,512,902   

Structured Asset Securities Corp.
5.75%, 06/25/2035

     1,459,326   
344,062   

Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Ctfs
2.79%, 11/25/2033(2)

     337,824   
917,292   

TAL Advantage LLC
2.83%, 02/22/2038(1)

     895,598   
1,944,272   

Terwin Mortgage Trust
1.37%, 12/25/2034(2)

     1,890,740   
1,306,472   

Thornburg Mortgage Securities Trust
2.29%, 04/25/2045(2)

     1,290,313   
  

Towd Point Mortgage Trust

  
3,910,197   

2.75%, 04/25/2055(1)(2)

     3,891,945   
1,267,503   

2.75%, 05/25/2055(1)(2)

     1,261,419   
2,218,352   

3.00%, 03/25/2054(1)(2)

     2,219,018   
  

UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust

  
5,950,000   

3.19%, 03/10/2046

     6,079,486   
1,095,000   

4.23%, 03/10/2046(1)(2)

     860,312   
  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

  
1,050,550   

0.85%, 06/25/2044(2)

     944,164   
2,425,090   

0.85%, 07/25/2044(2)

     2,326,892   
271,644   

1.08%, 12/25/2046(2)

     209,015   
2,069,267   

1.98%, 01/25/2037(2)

     1,753,882   
921,375   

2.15%, 11/25/2046(2)

     821,652   
2,125,399   

2.20%, 06/25/2037(2)

     1,833,441   
2,539,732   

2.44%, 10/25/2036(2)

     2,234,278   
973,524   

4.28%, 08/25/2036(2)

     862,233   
2,597,850   

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust
0.52%, 02/25/2037(2)

     1,667,769   
  

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust

  
2,845,000   

2.88%, 05/15/2048(1)(2)

     1,728,119   
3,900,000   

2.92%, 10/15/2045

     3,958,894   
1,890,000   

3.36%, 09/15/2058(1)

     1,175,013   
375,000   

4.24%, 05/15/2048(2)

     280,380   
  

Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust

  
1,745,000   

2.74%, 10/25/2035(2)

     1,667,778   
409,913   

2.74%, 10/25/2036(2)

     376,219   
735,588   

2.77%, 12/28/2037(2)

     674,993   
  

Westlake Automobile Receivables Trust

  
1,547,317   

1.17%, 03/15/2018(1)

     1,545,251   
3,440,000   

2.45%, 01/15/2021(1)

     3,415,966   
1,765,000   

3.29%, 09/15/2021(1)

     1,764,647   
1,830,000   

4.40%, 05/17/2021(1)

     1,832,895   
  

WF-RBS Commercial Mortgage Trust

  
15,628,511   

1.60%, 03/15/2047(2)(5)

     1,117,260   
915,000   

3.07%, 03/15/2045

     931,081   
1,825,000   

3.63%, 11/15/2047

     1,891,042   
2,405,000   

4.00%, 05/15/2047

     2,567,593   
395,160   

4.10%, 03/15/2047

     424,781   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$            830,000   

4.90%, 06/15/2044(1)(2)

   $                 926,748   
515,000   

5.00%, 06/15/2044(1)(2)

     472,567   
810,000   

5.00%, 04/15/2045(1)(2)

     616,180   
935,000   

5.75%, 04/15/2045(1)(2)

     942,390   
535,000   

World Omni Auto Receivables Trust
2.15%, 08/15/2022

     535,624   
     

 

 

 
        417,601,719   
     

 

 

 
  

Total Asset & Commercial Mortgage Backed Securities
(cost $532,591,383)

     526,368,005   
     

 

 

 
Corporate Bonds - 10.2%   
  

Canada - 0.1%

  
  

MEG Energy Corp.

  
1,130,000   

6.38%, 01/30/2023(1)

     578,447   
820,000   

7.00%, 03/31/2024(1)

     428,450   
1,300,000   

Telesat Canada / Telesat LLC
6.00%, 05/15/2017(1)

     1,309,750   
2,740,000   

Tembec Industries, Inc.
9.00%, 12/15/2019(1)

     1,733,050   
     

 

 

 
        4,049,697   
     

 

 

 
  

France - 0.1%

  
    EUR         4,247,000   

Banque PSA Finance S.A.
4.25%, 02/25/2016(3)

     4,609,702   
     

 

 

 
  

Ireland - 0.3%

  
  

AerCap Ireland Capital Ltd. / AerCap Global Aviation Trust

  
$         2,190,000   

4.25%, 07/01/2020

     2,129,775   
4,300,000   

4.50%, 05/15/2021

     4,214,000   
535,000   

4.63%, 10/30/2020

     526,975   
1,495,000   

4.63%, 07/01/2022

     1,453,887   
EUR            850,000   

Ardagh Packaging Finance plc
9.25%, 10/15/2020(3)

     953,494   
$         2,060,000   

Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA, Inc.
9.13%, 10/15/2020(1)

     2,072,875   
     

 

 

 
        11,351,006   
     

 

 

 
  

Italy - 0.1%

  
EUR         1,300,000   

Intesa Sanpaolo S.p.A.
9.50%, 06/01/2016(2)(3)(6)

     1,432,584   
     

 

 

 
  

Japan - 0.0%

  
$         1,230,000   

SoftBank Group Corp.
4.50%, 04/15/2020(1)

     1,224,613   
     

 

 

 
  

Luxembourg - 0.5%

  
EUR         1,185,000   

Altice Financing S.A.
6.50%, 01/15/2022(3)

     1,330,374   
531,906   

Ardagh Finance Holdings S.A.
8.38%, 06/15/2019(1)(7)

     547,403   
$         7,800,000   

Beverage Packaging Holdings Luxembourg II S.A. / Beverage Packaging Holdings II Is
5.63%, 12/15/2016(1)

     7,702,500   
  

Wind Acquisition Finance S.A.

  
EUR         3,525,000   

3.86%, 07/15/2020(1)(2)

     3,713,621   
1,160,000   

4.00%, 07/15/2020(1)

     1,228,354   
3,700,000   

7.00%, 04/23/2021(3)

     3,877,945   
     

 

 

 
        18,400,197   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.1%

  
  

Cemex S.A.B. de C.V.

  
$         2,500,000   

5.88%, 03/25/2019(3)

     2,366,750   
2,245,000   

6.13%, 05/05/2025(1)

     1,921,608   
     

 

 

 
        4,288,358   
     

 

 

 
  

Netherlands - 0.4%

  
EUR         5,500,000   

Achmea B.V.
4.25%, 02/04/2025(2)(3)(6)

     5,221,671   
$            200,000   

AerCap Aviation Solutions B.V.
6.38%, 05/30/2017

     204,500   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         4,000,000   

Cimpress N.V.
7.00%, 04/01/2022(1)

   $              3,790,000   
555,000   

ING Groep N.V.
6.00%, 04/16/2020(2)(6)

     538,003   
  

NXP B.V. / NXP Funding LLC

  
440,000   

3.75%, 06/01/2018(1)

     442,860   
5,035,000   

4.13%, 06/15/2020(1)

     5,009,825   
     

 

 

 
        15,206,859   
     

 

 

 
  

Spain - 0.3%

  
  

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

  
EUR         1,600,000   

7.00%, 02/19/2019(2)(3)(6)

     1,630,667   
$         2,800,000   

9.00%, 05/09/2018(2)(3)(6)

     2,926,000   
    EUR         3,000,000   

Banco Santander S.A.
6.25%, 03/12/2019(2)(3)(6)

     2,989,909   
3,390,000   

NH Hotel Group S.A.
6.88%, 11/15/2019(1)

     3,988,214   
     

 

 

 
        11,534,790   
     

 

 

 
  

Switzerland - 0.2%

  
2,140,000   

Credit Suisse AG
5.75%, 09/18/2025(2)(3)

     2,486,024   
$         3,270,000   

Credit Suisse Group AG
6.25%, 12/18/2024(2)(3)(6)

     3,192,063   
     

 

 

 
        5,678,087   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 1.4%

  
  

Barclays Bank plc

  
2,180,000   

0.75%, 03/14/2016(2)(6)

     1,292,740   
GBP            550,000   

14.00%, 06/15/2019(2)(3)(6)

     993,725   
  

Barclays plc

  
$       10,945,000   

4.38%, 09/11/2024

     10,667,654   
3,495,000   

8.25%, 12/15/2018(2)(6)

     3,660,666   
2,620,000   

HSBC Bank plc
0.81%, 03/31/2016(2)(6)

     1,545,800   
EUR         1,590,000   

Ineos Finance plc
4.00%, 05/01/2023(1)

     1,610,489   
  

Lloyds Banking Group plc

  
650,000   

6.38%, 06/27/2020(2)(3)(6)

     723,509   
GBP         1,550,000   

7.00%, 06/27/2019(2)(3)(6)

     2,167,598   
  

National Westminster Bank plc

  
$         1,270,000   

1.13%, 07/11/2016(2)(6)

     765,175   
EUR            725,000   

2.02%, 04/05/2016(2)(6)

     746,249   
GBP         1,050,000   

Nationwide Building Society
6.88%, 06/20/2019(2)(3)(6)

     1,454,925   
$         1,935,000   

Paragon Offshore plc
6.75%, 07/15/2022(1)

     246,713   
  

Royal Bank of Scotland Group plc

  
4,885,000   

6.00%, 12/19/2023

     5,179,580   
1,770,000   

7.50%, 08/10/2020(2)(6)

     1,800,975   
350,000   

8.00%, 08/10/2025(2)(6)

     359,187   
2,075,000   

9.50%, 03/16/2022(2)(3)

     2,209,219   
  

Tullow Oil plc

  
545,000   

6.00%, 11/01/2020(1)

     346,075   
1,745,000   

6.25%, 04/15/2022(1)

     1,094,987   
  

Virgin Media Finance plc

  
EUR         3,600,000   

4.50%, 01/15/2025(3)

     3,685,388   
$         1,790,000   

5.75%, 01/15/2025(1)

     1,772,100   
  

Virgin Media Secured Finance plc

  
2,755,000   

5.25%, 01/15/2026(1)

     2,727,450   
GBP         1,225,000   

5.50%, 01/15/2021

     1,870,305   
EUR            810,000   

Worldpay Finance plc
3.75%, 11/15/2022(1)

     882,835   
     

 

 

 
        47,803,344   
     

 

 

 
  

United States - 6.7%

  
$         7,145,000   

Activision Blizzard, Inc.
6.13%, 09/15/2023(1)

     7,645,150   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         2,990,000   

Advanced Micro Devices, Inc.
6.75%, 03/01/2019

   $              2,040,675   
  

AK Steel Corp.

  
585,000   

7.63%, 05/15/2020

     222,300   
955,000   

7.63%, 10/01/2021

     346,188   
440,000   

8.38%, 04/01/2022

     145,200   
517,000   

Albertson’s Holdings LLC/Safeway, Inc.
7.75%, 10/15/2022(1)

     540,265   
  

Alcatel-Lucent USA, Inc.

  
3,525,000   

4.63%, 07/01/2017(1)

     3,674,812   
2,815,000   

6.45%, 03/15/2029

     2,913,525   
371,000   

6.75%, 11/15/2020(1)

     398,825   
  

Alere, Inc.

  
2,770,000   

6.38%, 07/01/2023(1)

     2,617,650   
1,970,000   

6.50%, 06/15/2020

     1,920,750   
1,050,000   

7.25%, 07/01/2018

     1,085,438   
  

Ally Financial, Inc.

  
6,125,000   

3.25%, 02/13/2018

     6,013,984   
1,550,000   

3.75%, 11/18/2019

     1,513,187   
1,580,000   

8.00%, 12/31/2018

     1,724,175   
  

American Builders & Contractors Supply Co., Inc.

  
220,000   

5.63%, 04/15/2021(1)

     224,400   
680,000   

5.75%, 12/15/2023(1)

     693,600   
575,000   

Amsurg Corp.
5.63%, 07/15/2022

     577,156   
4,465,000   

Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
3.65%, 02/01/2026

     4,525,219   
  

Antero Resources Corp.

  
380,000   

5.38%, 11/01/2021

     322,050   
980,000   

5.63%, 06/01/2023(1)

     813,400   
1,505,000   

Aramark Services, Inc.
5.75%, 03/15/2020

     1,561,475   
635,000   

Argos Merger Sub, Inc.
7.13%, 03/15/2023(1)

     639,763   
800,000   

Ashtead Capital, Inc.
6.50%, 07/15/2022(1)

     816,000   
3,250,000   

Audatex North America, Inc.
6.13%, 11/01/2023(1)

     3,274,375   
5,890,000   

Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.
5.25%, 03/15/2025(1)

     5,330,450   
    EUR         1,800,000   

Bank of America Corp.
0.54%, 05/23/2017(2)

     1,943,116   
$         1,250,000   

Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp.
6.13%, 11/15/2022(1)

     934,375   
1,930,000   

Builders FirstSource, Inc.
10.75%, 08/15/2023(1)

     1,806,962   
1,300,000   

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
7.38%, 06/01/2020

     1,352,000   
  

CCO Safari II LLC

  
1,225,000   

4.91%, 07/23/2025(1)

     1,226,214   
720,000   

6.83%, 10/23/2055(1)

     716,837   
  

CDW LLC / CDW Finance Corp.

  
1,360,000   

5.00%, 09/01/2023

     1,373,600   
925,000   

6.00%, 08/15/2022

     972,406   
280,000   

CEC Entertainment, Inc.
8.00%, 02/15/2022

     242,200   
3,875,000   

Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp.
6.38%, 09/15/2020(1)

     3,744,219   
1,150,000   

Chinos Intermediate Holdings A, Inc.
7.75%, 05/01/2019(1)(7)

     287,500   
  

CIT Group, Inc.

  
30,000   

5.00%, 05/15/2017

     30,638   
65,000   

5.25%, 03/15/2018

     67,153   
525,000   

5.50%, 02/15/2019(1)

     542,063   
  

CNH Industrial Capital LLC

  
2,885,000   

3.63%, 04/15/2018

     2,798,450   
3,845,000   

3.88%, 07/16/2018

     3,729,650   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         3,760,000   

4.38%, 11/06/2020

   $              3,572,000   
230,000   

6.25%, 11/01/2016

     234,025   
  

Community Health Systems, Inc.

  
610,000   

5.13%, 08/15/2018

     613,050   
4,350,000   

6.88%, 02/01/2022

     3,936,750   
1,930,000   

7.13%, 07/15/2020

     1,843,150   
    EUR            200,000   

Deutsche Postbank Funding Trust
5.98%, 06/29/2017(2)(3)(6)

     213,952   
$         2,900,000   

DISH DBS Corp.
4.25%, 04/01/2018

     2,903,625   
  

Dollar Tree, Inc.

  
230,000   

5.25%, 03/01/2020(1)

     241,500   
1,130,000   

5.75%, 03/01/2023(1)

     1,190,737   
25,000   

Emdeon, Inc.
11.00%, 12/31/2019

     26,000   
  

Endo Finance LLC

  
615,000   

6.00%, 07/15/2023(1)

     618,075   
3,675,000   

6.00%, 02/01/2025(1)

     3,629,503   
280,000   

Energen Corp.
4.63%, 09/01/2021

     219,699   
565,000   

Entegris, Inc.
6.00%, 04/01/2022(1)

     573,475   
435,000   

Envision Healthcare Corp.
5.13%, 07/01/2022(1)

     427,388   
  

Equinix, Inc.

  
55,000   

4.88%, 04/01/2020

     57,063   
3,230,000   

5.88%, 01/15/2026

     3,343,050   
1,735,000   

Everest Acquisition Finance, Inc.
9.38%, 05/01/2020

     737,375   
  

First Data Corp.

  
3,760,000   

5.75%, 01/15/2024(1)

     3,731,800   
6,430,000   

7.00%, 12/01/2023(1)

     6,478,225   
  

Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.

  
435,000   

5.63%, 07/31/2019(1)

     470,888   
610,000   

5.88%, 01/31/2022(1)

     660,325   
  

Frontier Communications Corp.

  
915,000   

8.88%, 09/15/2020(1)

     918,431   
1,015,000   

10.50%, 09/15/2022(1)

     987,088   
1,240,000   

11.00%, 09/15/2025(1)

     1,195,050   
245,000   

General Motors Financial Co., Inc.
2.75%, 05/15/2016

     245,875   
  

GenOn Americas Generation LLC

  
1,910,000   

8.50%, 10/01/2021

     1,222,400   
605,000   

9.13%, 05/01/2031

     363,000   
475,000   

H&E Equipment Services, Inc.
7.00%, 09/01/2022

     434,625   
3,471,000   

Harron Communications L.P./Harron Finance Corp.
9.13%, 04/01/2020(1)

     3,653,227   
1,800,000   

HCA Holdings, Inc.
6.25%, 02/15/2021

     1,899,000   
2,530,000   

HCA, Inc.
7.50%, 11/15/2095

     2,416,150   
  

Hertz Corp.

  
946,000   

7.38%, 01/15/2021(1)

     957,825   
430,000   

7.50%, 10/15/2018

     436,450   
6,200,000   

Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
5.63%, 10/15/2021

     6,386,000   
2,765,625   

Homer City Generation L.P.
8.73%, 10/01/2026(7)

     2,157,188   
  

IMS Health, Inc.

  
EUR         2,755,000   

4.13%, 04/01/2023(1)

     2,808,885   
$         2,845,000   

6.00%, 11/01/2020(1)

     2,938,885   
1,525,000   

Infor Software Parent LLC
7.13%, 05/01/2021(1)(7)

     1,086,563   
1,730,000   

Infor US, Inc.
6.50%, 05/15/2022(1)

     1,509,425   
  

International Lease Finance Corp.

  


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$        1,015,000   

5.88%, 04/01/2019

   $              1,051,794   
2,815,000   

6.25%, 05/15/2019

     2,948,712   
255,000   

inVentiv Health, Inc.
9.00%, 01/15/2018(1)

     258,028   
  

KB Home

  
1,685,000   

7.00%, 12/15/2021

     1,583,900   
75,000   

7.50%, 09/15/2022

     71,025   
1,075,000   

8.00%, 03/15/2020

     1,099,188   
190,000   

Lamar Media Corp.
5.75%, 02/01/2026(1)

     195,700   
  

Laredo Petroleum, Inc.

  
650,000   

5.63%, 01/15/2022

     461,500   
1,000,000   

6.25%, 03/15/2023

     720,000   
430,000   

7.38%, 05/01/2022

     319,275   
680,000   

Lennar Corp.
4.88%, 12/15/2023

     666,400   
830,000   

LifePoint Health, Inc.
5.88%, 12/01/2023

     861,125   
3,625,000   

LIN Television Corp.
6.38%, 01/15/2021

     3,788,125   
3,970,000   

M/I Homes, Inc.
6.75%, 01/15/2021(1)

     3,850,900   
285,000   

Matador Resources Co.
6.88%, 04/15/2023

     245,100   
3,075,000   

MDC Holdings, Inc.
5.50%, 01/15/2024

     3,013,500   
900,000   

MEDNAX, Inc.
5.25%, 12/01/2023(1)

     922,500   
1,100,000   

Michaels Stores, Inc.
5.88%, 12/15/2020(1)

     1,133,000   
3,035,000   

Morgan Stanley
3.88%, 04/29/2024

     3,080,798   
  

Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.

  
1,045,000   

6.50%, 08/01/2018

     1,008,425   
456,000   

7.88%, 10/01/2020

     434,340   
680,000   

NBCUniversal Enterprise, Inc.
5.25%, 03/29/2049(1)(6)

     720,800   
  

Neptune Finco Corp.

  
1,830,000   

10.13%, 01/15/2023(1)

     1,935,225   
1,695,000   

10.88%, 10/15/2025(1)

     1,792,462   
650,000   

Nortek, Inc.
8.50%, 04/15/2021

     671,125   
1,790,000   

Omnicom Group, Inc.
4.45%, 08/15/2020

     1,926,228   
1,430,000   

Party City Holdings, Inc.
6.13%, 08/15/2023(1)

     1,387,100   
1,701,000   

PRA Holdings, Inc.
9.50%, 10/01/2023(1)

     1,862,595   
2,250,000   

QEP Resources, Inc.
5.25%, 05/01/2023

     1,530,000   
  

Rite Aid Corp.

  
635,000   

6.13%, 04/01/2023(1)

     669,925   
135,000   

7.70%, 02/15/2027

     158,625   
125,000   

RSP Permian, Inc.
6.63%, 10/01/2022

     111,250   
125,000   

Sovereign Capital Trust
7.91%, 06/13/2036

     126,877   
  

Spectrum Brands, Inc.

  
950,000   

6.38%, 11/15/2020

     1,002,250   
940,000   

6.63%, 11/15/2022

     1,001,100   
75,000   

Sprint Communications, Inc.
9.00%, 11/15/2018(1)

     76,500   
1,845,000   

Sprint Corp.
7.13%, 06/15/2024

     1,245,375   
2,850,000   

Sterigenics-Nordion Holdings LLC
6.50%, 05/15/2023(1)

     2,725,312   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

$         2,745,000   

Sun Products Corp.
7.75%, 03/15/2021(1)

   $              2,511,675   
3,666,000   

Syniverse Holdings, Inc.
9.13%, 01/15/2019

     1,393,080   
785,000   

T-Mobile USA, Inc.
6.46%, 04/28/2019

     809,531   
5,440,000   

TEGNA, Inc.
6.38%, 10/15/2023

     5,739,200   
  

Tenet Healthcare Corp.

  
1,975,000   

5.00%, 03/01/2019

     1,861,437   
5,410,000   

6.75%, 06/15/2023

     5,004,250   
925,000   

Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
11.50%, 10/01/2020(1)(8)

     298,313   
  

Time Warner Cable, Inc.

  
4,680,000   

8.25%, 04/01/2019

     5,389,455   
4,685,000   

8.75%, 02/14/2019

     5,411,067   
2,030,000   

TreeHouse Foods, Inc.
6.00%, 02/15/2024(1)

     2,088,362   
975,000   

Tribune Media Co.
5.88%, 07/15/2022(1)

     972,563   
3,120,000   

United Rentals North America, Inc.
4.63%, 07/15/2023

     3,026,400   
3,020,000   

UnitedHealth Group, Inc.
4.75%, 07/15/2045

     3,234,924   
  

WPX Energy, Inc.

  
500,000   

5.25%, 09/15/2024

     272,500   
1,100,000   

6.00%, 01/15/2022

     638,000   
1,600,000   

Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
6.00%, 04/01/2023

     1,564,000   
  

ZF North America Capital, Inc.

  
410,000   

4.50%, 04/29/2022(1)

     395,138   
980,000   

4.75%, 04/29/2025(1)

     918,750   
3,750,000   

ZFS Finance USA Trust V
6.50%, 05/09/2067(1)(2)

     3,770,625   
     

 

 

 
        232,640,471   
     

 

 

 
  

Total Corporate Bonds
(cost $386,116,206)

     358,219,708   
     

 

 

 

Foreign Government Obligations - 53.3%

  
  

Australia - 4.8%

  
  

Australia Government Bond

  
  AUD     110,000,000   

1.75%, 11/21/2020(3)

     76,699,521   
20,000,000   

2.75%, 04/21/2024(3)

     14,392,793   
30,000,000   

3.25%, 04/21/2025(3)

     22,367,806   
55,000,000   

4.25%, 07/21/2017(3)

     40,238,462   
20,000,000   

5.50%, 01/21/2018(3)

     15,133,184   
     

 

 

 
        168,831,766   
     

 

 

 
  

Brazil - 0.5%

  
BRL       71,996,000   

Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
10.00%, 01/01/2017

     17,368,996   
     

 

 

 
  

Canada - 8.4%

  
  

Canadian Government Bond

  
CAD       38,355,000   

0.75%, 09/01/2020

     27,589,097   
55,550,000   

0.75%, 03/01/2021

     39,779,970   
140,240,000   

1.25%, 02/01/2018

     101,753,836   
91,305,000   

1.50%, 02/01/2017

     65,857,047   
44,000,000   

2.25%, 06/01/2025

     34,228,853   
32,500,000   

2.75%, 06/01/2022

     25,876,579   
     

 

 

 
        295,085,382   
     

 

 

 
  

Denmark - 8.1%

  
  

Denmark Government Bond

  
DKK     439,970,000   

1.50%, 11/15/2023

     69,613,230   
382,720,000   

1.75%, 11/15/2025

     61,441,699   
318,170,000   

3.00%, 11/15/2021

     54,041,514   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

DKK     577,000,000   

4.00%, 11/15/2019

   $            97,017,914   
     

 

 

 
        282,114,357   
     

 

 

 
  

Mexico - 0.5%

  
  MXN     234,234,700   

Mexican Bonos
10.00%, 12/05/2024

     16,506,607   
     

 

 

 
  

Norway - 8.7%

  
  

Norway Government Bond

  
NOK     669,845,000   

1.75%, 03/13/2025(1)(3)

     79,818,772   
693,800,000   

3.75%, 05/25/2021(1)(3)

     91,676,604   
291,095,000   

4.25%, 05/19/2017(1)(3)

     35,099,319   
762,155,000   

4.50%, 05/22/2019(1)(3)

     98,912,647   
     

 

 

 
        305,507,342   
     

 

 

 
  

Portugal - 0.6%

  
  

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

  
EUR         2,745,000   

2.88%, 10/15/2025(1)(3)

     3,021,809   
3,185,000   

2.88%, 07/21/2026

     3,447,910   
10,235,000   

4.80%, 06/15/2020(1)(3)

     12,719,716   
     

 

 

 
        19,189,435   
     

 

 

 
  

South Africa - 0.5%

  
ZAR     313,480,000   

South Africa Government Bond
8.75%, 02/28/2048

     17,562,103   
     

 

 

 
  

South Korea - 4.6%

  
  

Korea Treasury Bond

  
KRW24,971,760,000   

2.00%, 03/10/2020

     21,091,920   
10,346,820,000   

2.25%, 06/10/2025

     8,831,346   
18,738,750,000   

2.75%, 09/10/2017

     15,921,607   
31,500,000,000   

3.00%, 09/10/2024

     28,413,084   
39,925,000,000   

3.50%, 03/10/2017

     34,002,653   
57,374,350,000   

4.25%, 06/10/2021

     53,894,897   
     

 

 

 
        162,155,507   
     

 

 

 
  

Sweden - 7.7%

  
  

Sweden Government Bond

  
SEK     230,525,000   

1.00%, 11/12/2026

     27,196,952   
704,835,000   

1.50%, 11/13/2023

     88,785,915   
672,440,000   

4.25%, 03/12/2019

     89,639,344   
449,965,000   

5.00%, 12/01/2020

     65,146,757   
     

 

 

 
        270,768,968   
     

 

 

 
  

United Kingdom - 8.9%

  
  

United Kingdom Gilt

  
GBP       12,000,000   

0.46%, 02/22/2016

     17,094,089   
25,000,000   

1.25%, 07/22/2018(3)

     36,273,518   
16,000,000   

1.75%, 01/22/2017(3)

     23,119,207   
54,000,000   

1.75%, 07/22/2019(3)

     79,637,620   
60,755,000   

2.00%, 07/22/2020(3)

     90,729,604   
42,940,000   

2.00%, 09/07/2025(3)

     63,523,671   
     

 

 

 
        310,377,709   
     

 

 

 
  

Total Foreign Government Obligations
(cost $2,002,919,029)

     1,865,468,172   
     

 

 

 

Senior Floating Rate Interests - 2.4%(9)

  
  

Australia - 0.1%

  
$         4,077,615   

Aristocrat Leisure Ltd.
4.75%, 10/20/2021

     4,054,699   
     

 

 

 
  

Canada - 0.0%

  
1,200,662   

Bauer Performance Sports Ltd.
4.50%, 04/15/2021

     1,110,613   
     

 

 

 
  

Cayman Islands - 0.3%

  
  

Avago Technologies Cayman Ltd.

  
7,955,000   

0.00%, 02/01/2023(10)

     7,821,992   
1,236,944   

3.75%, 05/06/2021

     1,235,015   
     

 

 

 
        9,057,007   
     

 

 

 

 


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Ireland - 0.0%

  
$         1,262,513   

Ardagh Holdings USA, Inc.
4.00%, 12/17/2019

   $              1,249,496   
     

 

 

 
  

Netherlands - 0.1%

  
2,215,000   

NXP B.V.
3.75%, 12/07/2020

     2,209,462   
     

 

 

 
  

United States - 1.9%

  
1,014,638   

ABC Supply Co., Inc.
3.50%, 04/16/2020

     1,002,208   
3,344,075   

Amsurg Corp.
3.50%, 07/16/2021

     3,321,369   
  

Asurion LLC

  
1,909,027   

4.25%, 07/08/2020

     1,739,601   
1,079,986   

5.00%, 05/24/2019

     1,014,517   
1,240,000   

8.50%, 03/03/2021

     1,043,373   
1,936,975   

Burger King
3.75%, 12/10/2021

     1,923,823   
696,600   

Calpine Corp.
4.00%, 10/09/2019

     677,346   
95,980   

Chrysler Group LLC
3.50%, 05/24/2017

     95,560   
  

Community Health Systems, Inc.

  
197,206   

3.75%, 12/31/2019

     189,219   
362,854   

4.00%, 01/27/2021

     348,794   
  

First Data Corp.

  
3,265,000   

3.93%, 03/24/2018

     3,219,421   
2,685,000   

3.93%, 09/24/2018

     2,645,208   
  EUR         1,314,738   

Gardner Denver, Inc.
4.75%, 07/30/2020

     1,257,974   
$            189,150   

Hii Holding Corp.
4.25%, 12/20/2019

     179,693   
1,050,691   

Hilton Worldwide Finance LLC
3.50%, 10/26/2020

     1,048,264   
  

Hostess Brands LLC

  
1,960,088   

4.50%, 08/03/2022

     1,944,564   
975,000   

8.50%, 08/03/2023

     948,188   
825,523   

Hyland Software, Inc.
4.75%, 07/01/2022

     810,044   
2,825,658   

Lands’ End, Inc.
4.25%, 04/04/2021

     2,260,527   
4,075,000   

Level 3 Financing, Inc.
3.50%, 05/31/2022

     4,011,837   
2,912,962   

LTS Buyer LLC
4.00%, 04/13/2020

     2,851,964   
508,196   

Magic Newco LLC
5.00%, 12/12/2018

     506,290   
514,100   

MGM Resorts International
3.50%, 12/20/2019

     508,959   
2,500,810   

MPH Acquisition Holdings LLC
3.75%, 03/31/2021

     2,435,789   
2,048,845   

Nortek, Inc.
3.50%, 10/30/2020

     1,987,380   
6,123,958   

Party City Holdings, Inc.
4.25%, 08/19/2022

     5,932,584   
5,334,688   

PetSmart, Inc.
4.25%, 03/11/2022

     5,161,310   
938,288   

PLY GEM Industries, Inc.
4.00%, 02/01/2021

     920,113   
2,601,925   

Quintiles Transnational Corp.
3.25%, 05/12/2022

     2,597,059   
2,511,898   

Realogy Corp.
3.75%, 03/05/2020

     2,491,803   
2,697,900   

Rexnord LLC
4.00%, 08/21/2020

     2,567,888   
2,898,375   

ServiceMaster Co.
4.25%, 07/01/2021

     2,868,666   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  EUR             788,000   

Signode Industrial Group U.S., Inc.
4.00%, 05/01/2021

   $ 841,639   
$          1,312,029   

Tribune Media Co.
3.75%, 12/27/2020

     1,287,980   
1,845,375   

Univar, Inc.
4.25%, 07/01/2022

     1,784,884   
     

 

 

 
        64,425,838   
     

 

 

 
  

Total Senior Floating Rate Interests
(cost $84,771,719)

     82,107,115   
     

 

 

 

U.S. Government Agencies - 0.5%

  
  

United States - 0.5%

  
  

FHLMC - 0.5%

  
31,105,000   

1.68%, 11/25/2042(2)(5)

     2,491,028   
1,028,236   

1.70%, 08/25/2016(2)(5)

     4,436   
3,690,853   

1.78%, 09/25/2041(2)(5)

     400,001   
11,435,000   

2.09%, 02/25/2041(2)(5)

     1,029,443   
2,200,334   

2.18%, 12/25/2041(2)(5)

     300,069   
6,087,872   

2.28%, 01/25/2042(2)(5)

     878,918   
10,140,000   

2.29%, 12/25/2039(2)(5)

     1,140,498   
3,485,000   

2.63%, 02/25/2024(2)

     3,463,270   
1,865,000   

3.08%, 03/25/2028(2)

     1,845,511   
1,735,000   

3.28%, 04/25/2028(2)

     1,734,864   
2,425,000   

4.98%, 10/25/2024(2)

     2,333,938   
     

 

 

 
        15,621,976   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Agencies
(cost $15,339,518)

     15,621,976   
     

 

 

 

U.S. Government Securities - 8.6%

  
  

United States - 8.6%

  
  

U.S. Treasury Notes - 8.6%

  
10,000,000   

0.63%, 08/31/2017

     9,978,520   
35,000,000   

0.88%, 12/31/2016

     35,076,580   
37,060,000   

0.88%, 01/31/2017

     37,139,605   
57,125,000   

1.00%, 09/30/2019

     56,848,287   
22,000,000   

1.25%, 01/31/2019

     22,165,000   
42,615,000   

1.38%, 08/31/2020(11)

     42,786,440   
40,400,000   

1.38%, 04/30/2020

     40,609,878   
16,965,000   

2.00%, 02/15/2025

     17,102,179   
36,975,000   

2.50%, 05/15/2024

     38,894,520   
     

 

 

 
        300,601,009   
     

 

 

 
  

Total U.S. Government Securities
(cost $297,915,105)

              300,601,009   
     

 

 

 

Convertible Bonds - 0.0%

  
  

Home Builders - 0.0%

  
147,000   

M/I Homes, Inc.
3.00%, 03/01/2018

     136,159   
     

 

 

 
  

Oil & Gas - 0.0%

  
1,155,000   

Cobalt International Energy, Inc.
2.63%, 12/01/2019

     583,997   
     

 

 

 
  

Total Convertible Bonds
(cost $1,265,269)

     720,156   
     

 

 

 

Preferred Stocks - 0.1%

  
  

United States - 0.1%

  
111,000   

GMAC Capital Trust I Series 2

     2,824,950   
     

 

 

 
  

Total Preferred Stocks
(cost $2,941,763)

     2,824,950   
     

 

 

 

Convertible Preferred Stocks - 0.1%

  
  

Ireland - 0.1%

  
4,478   

Allergan plc Series A, 5.50%

     4,246,443   
     

 

 

 
  

Total Convertible Preferred Stocks
(cost $4,706,914)

     4,246,443   
     

 

 

 


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

  

Total Long-Term Investments
(cost $3,328,566,906)

     $ 3,156,177,534   

Short-Term Investments - 3.7%

    
   Other Investment Pools & Funds - 3.7%     
129,458,936   

BlackRock Liquidity Funds TempFund Portfolio

       129,458,936   
       

 

 

 
  

Total Short-Term Investments
(cost $129,458,936)

       129,458,936   
       

 

 

 
  

Total Investments Excluding Purchased Options
(cost $3,458,025,842)

  93.9%    $ 3,285,636,470   
  

Total Purchased Options
(cost $4,149,281)

  0.1%    $ 4,905,179   
    

 

  

 

 

 
  

Total Investments
(cost $3,462,175,123)^

  94.0%    $ 3,290,541,649   
  

Other Assets and Liabilities

  6.0%      209,967,440   
    

 

  

 

 

 
  

Total Net Assets

  100.0%    $       3,500,509,089   
    

 

  

 

 

 

Note: Percentage of investments as shown is the ratio of the total market value to total net assets.

The Fund may refer to any one or more of the industry classifications used by one or more widely recognized market indices, ratings group indices and/or as defined by Fund management. Industry classifications may not be identical across all security types.

Equity Industry classifications used in this report are the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and service mark of MSCI, Inc. and Standard & Poor’s.

For Fund compliance purposes, the Fund may not use the same classification system shown in this report as these classifications are used for financial reporting purposes.

 

^ Aggregate cost for federal income tax purposes was substantially the same for book purposes; and net unrealized depreciation consisted of:

Unrealized Appreciation

   $            10,394,342   

Unrealized Depreciation

           (182,027,816
  

 

 

 

Net Unrealized Depreciation

   $ (171,633,474
  

 

 

 

 

(1) Securities issued within terms of a private placement memorandum, exempt from registration under Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and may be sold only to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $716,473,248, which represents 20.5% of total net assets.
(2) Variable rate securities; the rate reported is the coupon rate in effect at January 31, 2016.
(3) These securities were sold to the Fund under Regulation S, rules governing offers and sales made outside the United States without registration under the Securities Act of 1933, as amended. The Fund may only be able to resell these securities in the United States if an exemption from registration under the federal and state securities laws is available, or the Fund may only be able to sell these securities outside of the United States (such as on a foreign exchange) to a non-U.S. person. Unless otherwise indicated, these holdings are determined to be liquid. At January 31, 2016, the aggregate value of these securities was $828,589,758, which represents 23.7% of total net assets.
(4) Security is a “step-up” bond where coupon increases or steps up at a predetermined date. Rate shown is current coupon rate.
(5) Securities disclosed are interest-only strip.
(6) Perpetual maturity security. Maturity date shown is the next call date or final legal maturity date, whichever comes first.
(7) This security may pay interest in additional principal instead of cash.
(8) The issuer is in bankruptcy. However, the investment held by the Fund is current with respect to interest payments.
(9) Senior floating rate interests generally pay interest rates which are periodically adjusted by reference to a base short-term, floating lending rate plus a premium. The base lending rates are primarily the LIBOR, and secondarily the prime rate offered by one or more major United States banks (the “Prime Rate”) and the certificate of deposit rate or other base lending rates used by commercial lenders. Senior floating rate interests often require prepayments from excess cash flows or permit the borrower to repay at its election. The rate at which the borrower repays cannot be predicted with accuracy. As a result, the actual remaining maturity may be substantially less than the stated maturities shown. Unless otherwise noted, the interest rate disclosed for these securities represents the average coupon as of January 31, 2016.
(10) All or a portion of this position represents an unsettled loan commitment. The coupon rate will be determined at time of settlement.
(11) This security, or a portion of this security, has been pledged as collateral in connection with centrally cleared swap contracts.


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

OTC Option Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Description    Counter-        
party
   Exercise Price/FX Rate/
Rate
       Expiration  
Date
       Number of   
Contracts   
    

Market

Value †

    

Premiums 

Paid  

(Received)

by Fund 

     Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

 

 

Purchased option contracts:

  

                

Calls

                      

USD Call/CNH Put

   GSC      6.35 USD per CNH        06/23/16    USD     9,700,500       $ 551,764       $ 132,217         $ 419,547   

USD Call/JPY Put

   DEUT      121.96 USD per JPY         02/02/16    USD     1,102,000         553,038         159,790           393,248   

USD Call/JPY Put

   GSC      122.15 USD per JPY         04/05/16    USD     16,771,000         200,380         103,980           96,400   

USD Call/JPY Put

   CBK      125.00 USD per JPY         04/19/16    USD     23,787,500         145,223         235,616           (90,393)   

USD Call/JPY Put

   GSC      130.00 USD per JPY         02/18/16    USD     27,748,750         1,859         91,848           (89,989)   

USD Call/SGD Put

   GSC      1.43 USD per SGD         04/07/16    USD     1,308,000         553,279         261,600           291,679   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

                80,417,750       $ 2,005,543       $ 985,051         $       1,020,492   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                      

AUD Put/NZD Call

   JPM      1.00 AUD per NZD         03/10/16    AUD     13,425,000       $ 485       $ 131,301         $ (130,816)   

AUD Put/NZD Call

   GSC      1.01 AUD per NZD         03/10/16    AUD     25,722,000         2,421         273,863           (271,442)   

AUD Put/USD Call

   JPM      0.68 AUD per USD         01/11/17    AUD     15,210,000         412,952         403,238           9,714   

EUR Put/DKK Call

   JPM      7.30 EUR per DKK         05/03/16    EUR     5,432,864         3,673         47,218           (43,545)   

EUR Put/DKK Call

   JPM      7.30 EUR per DKK         05/03/16    EUR     10,865,727         7,345         89,011           (81,666)   

EUR Put/SEK Call

   GSC      9.15 EUR per SEK         06/16/16    EUR     24,824,000         299,064         395,575           (96,511)   

EUR Put/SEK Call

   JPM      9.15 EUR per SEK         06/16/16    EUR     24,824,000         299,064         367,891           (68,827)   

EUR Put/SEK Call

   CBK      9.31 EUR per SEK         10/17/16    EUR     6,095,000         183,674         172,993           10,681   

EUR Put/USD Call

   JPM      1.07 EUR per USD         03/11/16    EUR     12,615,000         95,907         184,493           (88,586)   

GBP Put/SEK Call

   JPM      12.26 GBP per SEK         08/12/16    GBP     7,320,000         387,004         177,229           209,775   

GBP Put/SEK Call

   DEUT      11.00 GBP per SEK         01/25/17    GBP     7,036,028         153,522         48,764           104,758   

GBP Put/SEK Call

   DEUT      11.00 GBP per SEK         01/25/17    GBP     10,788,972         235,410         80,363           155,047   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                164,158,591       $ 2,080,521       $ 2,371,939       $ (291,418)   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total purchased option contracts

  

          244,576,341       $ 4,086,064       $ 3,356,990       $ 729,074   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Written option contracts:

                   

Calls

                      

EUR Call/SEK Put

   GSC      9.48 EUR per SEK         06/16/16    EUR     (24,824,000)       $ (300,973)       $ (373,899)       $ 72,926   

EUR Call/SEK Put

   JPM      9.48 EUR per SEK         06/16/16    EUR     (24,824,000)         (300,974)         (331,371)         30,397   

EUR Call/SEK Put

   CBK      9.85 EUR per SEK         10/17/16    EUR     (12,190,000)         (125,795)         (172,994)         47,199   

GBP Call/SEK Put

   JPM      13.92 GBP per SEK         08/12/16    GBP     (7,320,000)         (27,515)         (177,230)         149,715   

USD Call/JPY Put

   GSC      135.00 USD per JPY         02/18/16    USD     (27,748,750)         (222)         (22,199)          21,977   

USD Call/JPY Put

   CBK      127.00 USD per JPY         04/19/16    USD     (23,787,500)         (82,257)         (168,891)         86,634   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Calls

                (120,694,250)       $ (837,736)       $ (1,246,584)       $ 408,848   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Puts

                      

AUD Put/USD Call

   JPM      0.59 AUD per USD         01/11/17    AUD     (15,210,000)       $ (119,426)       $ (143,108)       $ 23,682   

EUR Put/SEK Call

   GSC      8.80 EUR per SEK         06/16/16    EUR     (24,824,000)         (64,702)         (108,377)         43,675   

EUR Put/SEK Call

   JPM      8.80 EUR per SEK         06/16/16    EUR     (24,824,000)         (64,702)         (88,616)          23,914   

EUR Put/USD Call

   JPM      1.02 EUR per USD         03/11/16    EUR     (12,615,000)         (6,914)         (51,575)          44,661   

USD Put/JPY Call

   GSC      114.80 USD per JPY         04/05/16    USD     (16,770,000)         (61,009)         (129,129)         68,120   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total Puts

                (94,243,000)       $ (316,753)       $ (520,805)        $ 204,052   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total written option contracts

             (214,937,250)       $ (1,154,489)       $ (1,767,389)       $ 612,900   
             

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

 

OTC Swaption Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

 
Description   Counter-
party
     Exercise Price/FX   
Rate/ Rate  
   Expiration Date        Number of
Contracts
    Market
Value †
    Premiums 
Paid  
(Received)
by Fund 
    Unrealized 
Appreciation/ 
(Depreciation)
 

 

 

Purchased swaption contracts:

                  

 

 

Calls

                    
Interest Rate Swaption USD       GSC      0.79%    01/11/17   USD      38,805,000      $ 88,418      $ 70,819      $ 17,599   
Interest Rate Swaption USD       DEUT      0.79%    01/11/17   USD      100,745,000        229,551        187,260        42,291   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Calls

                 139,550,000      $ 317,969      $ 258,079      $ 59,890   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Puts

                    
Credit Default Swaption CDX.NA.HY.25       CSFB      95.00%    03/16/16   USD      31,650,000      $ 123,420      $ 151,920      $ (28,500)   
Interest Rate Swaption JPY       GSC      1.01%    07/20/16   JPY      735,600,000        96,189        122,091        (25,902)   
Interest Rate Swaption JPY       JPM      0.46%    07/28/16   JPY      5,069,440,000        281,537        260,201        21,336   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Puts

                 5,836,690,000      $ 501,146      $ 534,212      $ (33,066)   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total purchased swaption contracts

          5,976,240,000      $ 819,115      $ 792,291      $ 26,824   
              

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Futures Contracts Outstanding at January 31, 2016  
Description   

Number of           

Contracts           

   

    Expiration    

Date

         Notional
       Amount
     Market
   Value †
  Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Long position contracts:

          

3-Month Sterling Future

     594                06/21/2017        $      104,634,346       $      105,005,279      $ 370,933    

Australian 10-Year Bond Future

     1,511                03/15/2016   137,235,164   138,395,275        1,160,111    

Australian 3-Year Bond Future

     1,195                03/15/2016   94,665,262   94,720,577        55,315    

Canadian Government 10-Year Bond Future

     829                03/21/2016   84,530,745   84,527,347        (3,398)   

Euro-BOBL Future

     152                03/08/2016   21,698,076   21,806,144        108,068    

Euro-Bund Future

     7                03/08/2016   1,234,359   1,238,700        4,341    

Eurodollar 3-Month Future

     114                12/18/2017   28,015,736   28,160,850        145,114    

Long Gilt Future

     240                03/29/2016   40,790,554   41,146,531        355,977    

U.S. Treasury Ultra Long Term Bond Future

     28                03/21/2016   4,623,012   4,653,250        30,238    
          

 

 

 

Total

           $           2,226,699    
          

 

 

 

Short position contracts:

          

3-Month Sterling Future

     594                06/20/2018   $      104,273,339       $      104,666,723      $ (393,384)   

Euro BUXL 30-Year Bond Future

     174                03/08/2016   29,202,768   30,652,938        (1,450,170)   

Eurodollar 3-Month Future

     114                12/17/2018   27,905,539   28,063,950        (158,411)   

Japan 10-Year Bond Future

     31                03/14/2016   38,083,688   38,516,665        (432,977)   

U.S. Treasury 10-Year Note Future

     1,496                03/21/2016   191,999,689   193,848,875       (1,849,186)   

U.S. Treasury 2-Year Note Future

     11                03/31/2016   2,394,654   2,404,875        (10,221)   

U.S. Treasury 5-Year Note Future

     280                03/31/2016   33,792,500   33,788,125        4,375    

U.S. Treasury Long Bond Future

     30                03/21/2016   4,607,189   4,830,937        (223,748)   
          

 

 

 

Total

           $ (4,513,722)   
          

 

 

 
          
          

 

 

 

Total futures contracts

           $ (2,287,023)   
          

 

 

 

 

OTC Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016  
        Reference Entity    Counter-
party
  

Notional

Amount (a)

    

(Pay)/Receive
Fixed

Rate/Implied
Credit Spread (b)

     Expiration    
Date    
     Upfront  
Premiums  
Paid  
     Upfront  
Premiums  
Received  
    

Market

Value †

     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

  

Buy protection:

  

                 

CMBX.NA.A.7

   JPM      USD         1,645,000         (2.00%)             01/17/47       $ —         $ (33,269)       $ 157,598        $ 190,867    

CMBX.NA.AJ.3

   GSC      USD         2,223,845         (1.47%)             12/13/49         421,592           —          546,987          125,395    

CMBX.NA.AS.7

   CSI      USD         9,350,000         (1.00%)             01/17/47         80,460           —          425,904          345,444    

ITRAXX.SUB.FIN.16

   JPM      EUR         155,000         (5.00%)             12/20/16         1,915           —          (6,853)         (8,768)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 503,967         $ (33,269)       $ 1,123,636        $ 652,938    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Sell protection:

  

                 

CMBX.NA.BBB-.8

   UBS      USD         2,205,000         3.00%             10/17/57       $ —         $ (444,782)       $ (468,295)       $ (23,513)   
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
                          
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total traded indices

               $     503,967         $     (478,051)       $     655,341        $     629,425    
                 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

Buy protection:

  

                 

Advanced Micro Devices

   JPM      USD         2,490,000         (5.00%)/13.76%         09/20/20       $ 316,334         $ —        $ 651,056        $ 334,722    


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Advanced Micro Devices

   JPM      USD         500,000      (5.00%)/13.87%      09/20/20          $ 80,491        $      $ 136,324       $ 55,833    

Advanced Micro Devices

   JPM      USD         250,000      (5.00%)/13.87%      09/20/20         49,906                 68,162         18,256    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         7,400,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20           614,269                   1,461,930             847,661    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         2,535,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         327,750                 500,810         173,060    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         1,270,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         151,920                 250,899         98,979    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         1,270,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         155,226                 250,898         95,672    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         1,265,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         156,746                 249,911         93,165    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         1,270,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         164,193                 250,898         86,705    

Alcoa, Inc.

   GSC      USD         1,270,000      (1.00%)/5.85%      12/20/20         166,517                 250,915         84,398    

Amkor Technology, Inc.

   GSC      USD         740,000      (5.00%)/3.78%      12/20/20         —          (25,685     (43,698)        (18,013)   

Anglo American plc

   CBK      EUR         2,530,000      (1.00%)/11.67%      12/20/20         764,604                 950,145         185,541    

ArcelorMittal

   MSC      EUR         1,280,000      (1.00%)/10.46%      12/20/20         264,166                 446,537         182,371    

ArcelorMittal

   MSC      EUR         1,175,000      (1.00%)/10.46%      12/20/20         263,277                 409,907         146,630    

ArcelorMittal

   GSC      EUR         660,000      (1.00%)/10.46%      12/20/20         133,960                 230,245         96,285    

ArcelorMittal

   MSC      EUR         590,000      (1.00%)/10.46%      12/20/20         132,199                 205,826         73,627    

ArcelorMittal

   CSI      EUR         930,000      (5.00%)/10.46%      12/20/20         158,532                 182,120         23,588    

ArcelorMittal

   CSI      EUR         795,000      (5.00%)/10.46%      12/20/20         150,751                 155,684         4,933    

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

   DEUT      USD         3,350,000      (1.00%)/1.71%      09/20/20         —          (17,733     100,625         118,358    

Avis Budget Group, Inc.

   BOA      USD         2,500,000      (5.00%)/2.01%      06/20/18         —          (205,625     (188,584)        17,041    

BHP Billiton plc

   DEUT      USD         2,050,000      (1.00%)/2.25%      12/20/20         65,907                 113,176         47,269    

Carrefour S.A.

   CBK      EUR         2,480,000      (1.00%)/0.83%      09/20/20         —          (45,729     (23,878)        21,851    

Carrefour S.A.

   MSC      EUR         2,275,000      (1.00%)/0.83%      09/20/20         —          (41,671     (21,904)        19,767    

Carrefour S.A.

   BCLY      EUR         2,245,000      (1.00%)/0.83%      09/20/20         —          (40,844     (21,615)        19,229    

Caterpillar, Inc.

   MSC      USD         3,890,000      (1.00%)/1.05%      12/20/20         26,800                 3,907         (22,893)   

CenturyLink, Inc.

   BCLY      USD         495,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         70,436                 72,835         2,399    

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         740,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         109,276                 108,885         (391)   

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         1,980,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         298,999                 291,340         (7,659)   

CenturyLink, Inc.

   MSC      USD         1,230,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         215,896                 180,984         (34,912)   

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         1,235,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         217,480                 181,719         (35,761)   

CenturyLink, Inc.

   CBK      USD         1,235,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         218,700                 181,719         (36,981)   

CenturyLink, Inc.

   GSC      USD         3,425,000      (1.00%)/4.47%      12/20/20         541,668                 503,959         (37,709)   

Commonwealth Bank Of Australia

   DEUT      USD         3,450,000      (1.00%)/1.79%      09/20/20         —          (18,262     116,808         135,070    

Dell Inc.

   JPM      USD         7,130,000      (1.00%)/4.75%      09/20/20         557,754                 1,075,156         517,402    

Deutsche Telekom AG

   BCLY      EUR         3,885,000      (1.00%)/0.50%      12/20/20         —          (112,139     (107,456)        4,683    

Deutsche Telekom AG

   BOA      EUR         2,005,000      (1.00%)/0.50%      12/20/20         —          (55,031     (55,460)        (429)   

Deutsche Telekom AG

   BOA      EUR         8,035,000      (1.00%)/0.50%      12/20/20         —          (211,749     (222,256)        (10,507)   

EnBW International Finance B.V.

   CBK      EUR         2,230,000      (1.00%)/0.74%      12/20/20         —          (22,149     (33,310)        (11,161)   

EnBW International Finance B.V.

   GSC      EUR         2,825,000      (1.00%)/0.74%      12/20/20         —          (26,571     (43,779)        (17,208)   

Freeport-McMoRan, Inc.

   BCLY      USD         3,260,000      (1.00%)/20.66%      12/20/20         1,142,851                 1,638,435         495,584    

Gap, inc.

   GSC      USD         2,120,000      (1.00%)/2.45%      12/20/20         178,787                 137,682         (41,105)   

Goodyear Tire and Rubber Co.        

   GSC      USD         1,480,000      (5.00%)/1.91%      12/20/20         —          (182,692     (219,242)        (36,550)   

HCA, Inc.

   CBK      USD         980,000      (5.00%)/2.11%      12/20/20         —          (100,659     (134,876)        (34,217)   

HCA, Inc.

   JPM      USD         1,220,000      (5.00%)/2.11%      12/20/20         —          (121,273     (167,907)        (46,634)   

HCA, Inc.

   JPM      USD         1,225,000      (5.00%)/2.11%      12/20/20         —          (120,615     (168,595)        (47,980)   

HCA, Inc.

   JPM      USD         2,450,000      (5.00%)/2.11%      12/20/20         —          (252,228     (337,190)        (84,962)   

Hertz Corp.

   BCLY      USD         1,265,000      (5.00%)/5.39%      12/20/20         19,731                 12,611         (7,120)   

International Game Technology PLC

   GSC      EUR         3,510,000      (5.00%)/3.60%      12/20/20         —          (184,147     (251,593)        (67,446)   

Istar, Inc.

   GSC      USD         2,900,000      (5.00%)/6.13%      12/20/20         110,557                 (137,143)        (247,700)   

Jaguar Land Rover Automotive PLC

   BNP      EUR         3,300,000      (5.00%)/3.64%      12/20/20         —          (344,711     (235,274)        109,437    

KB Home

   MSC      USD         2,465,000      (5.00%)/5.15%      12/20/20         84,808                 1,351         (83,457)   

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         1,705,000      (1.00%)/1.84%      12/20/20         67,802                 63,932         (3,870)   

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         2,030,000      (1.00%)/1.84%      12/20/20         109,814                 75,949         (33,865)   

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         2,545,000      (1.00%)/1.84%      12/20/20         134,159                 95,217         (38,942)   

Kohl’s Corp.

   CBK      USD         2,550,000      (1.00%)/1.84%      12/20/20         134,434                 95,407         (39,027)   

Koninklijke KPN N.V.

   JPM      EUR         2,570,000      (1.00%)/0.79%      09/20/20         —          (22,785     (30,103)        (7,318)   

Koninklijke KPN N.V.

   CBK      EUR         2,900,000      (1.00%)/0.79%      09/20/20         —          (25,711     (33,969)        (8,258)   


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

Koninklijke KPN N.V.

   MSC      EUR         3,855,000       (1.00%)/0.79%      09/20/20       $ —           $ (34,177)      $ (45,154)       $ (10,977)   

Lloyds Bank plc

   JPM      EUR         1,310,000       (1.00%)/0.77%      12/20/20         41,571             —         23,847          (17,724)   

Lloyds Bank plc

   CBK      EUR         1,310,000       (1.00%)/0.77%      12/20/20         43,543             —         23,848          (19,695)   

Macy’s, Inc.

   CBK      USD         2,070,000       (1.00%)/1.84%      12/20/20         130,856             —         78,312          (52,544)   

MDC Holdings, Inc.

   JPM      USD         3,075,000       (1.00%)/2.45%      03/20/20         90,023             —         170,124          80,101    

MGM Resorts International

   MSC      USD         1,230,000       (5.00%)/2.87%      12/20/20         —             (96,615)        (123,452)         (26,837)   

Mondelez International, Inc.

   BCLY      USD         150,000       (1.00%)/0.40%      12/20/20         —             (3,891)        (4,448)         (557)   

Mondelez International, Inc.

   GSC      USD         4,165,000       (1.00%)/0.40%      12/20/20         —             (108,029)        (123,500)         (15,471)   

Mondelez International, Inc.

   CBK      USD         8,660,000       (1.00%)/0.40%      12/20/20         —             (224,618)        (256,785)         (32,167)   

National Australia Bank Ltd.

   DEUT      USD         3,350,000       (1.00%)/1.62%      09/20/20         —             (17,733)        89,139          106,872    

Nordstrom, Inc.

   CSI      USD         2,030,000       (1.00%)/1.25%      12/20/20         58,504             —         21,484          (37,020)   

Omnicom Group, Inc.

   BCLY      USD         1,790,000       (1.00%)/0.39%      12/20/20         —             (61,188)        (54,738)         6,450    

Ryland Group, Inc.

   DEUT      USD         4,000,000       (5.00%)/0.48%      09/20/17         —             (221,050)        (320,870)         (99,820)   

Ryland Group, Inc.

   DEUT      USD         3,400,000       (5.00%)/0.52%      12/20/17         —             (218,295)        (308,293)         (89,998)   

Societe Generale S.A.

   BCLY      EUR         6,535,000       (1.00%)/0.87%      12/20/20         —             (103,286)        (53,285)         50,001    

Societe Generale S.A.

   BCLY      EUR         2,915,000       (1.00%)/0.87%      12/20/20         —             (49,100)        (23,767)         25,333    

Springleaf Finance Corp.

   JPM      USD         2,840,000       (5.00%)/5.61%      12/20/20         76,650             —         54,758          (21,892)   

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

   JPM      USD         9,180,000       (1.00%)/0.16%      12/20/20         —             (29,774)        (383,147)         (353,373)   

Target Corp.

   CSI      USD         1,860,000       (1.00%)/0.26%      12/20/20         —             (65,550)        (68,441)         (2,891)   

Teck Resources Ltd.

   GSC      USD         1,190,000       (5.00%)/17.30%      12/20/20         338,526             —         382,890          44,364    

Teck Resources Ltd.

   GSC      USD         2,610,000       (5.00%)/17.30%      12/20/20         819,317             —         839,784          20,467    

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         3,275,000       (5.00%)/1.95%      12/20/17         —             (187,783)        (204,489)         (16,706)   

United States Steel LLC

   GSC      USD         1,240,000       (5.00%)/26.33%      12/20/20         384,878             —         580,175          195,297    

Vale Overseas Ltd.

   BNP      USD         4,360,000       (1.00%)/9.28%      12/20/20         1,316,680             —         1,324,866          8,186    

Valeo S.A.

   JPM      EUR         895,000       (1.00%)/1.06%      12/20/20         11,720             —         1,478          (10,242)   

Valeo S.A.

   JPM      EUR         900,000       (1.00%)/1.06%      12/20/20         11,786             —         1,487          (10,299)   

Valeo S.A.

   GSC      EUR         950,000       (1.00%)/1.06%      12/20/20         12,440             —         1,569          (10,871)   

Valeo S.A.

   GSC      EUR         950,000       (1.00%)/1.06%      12/20/20         16,427             —         1,569          (14,858)   

Westpac Banking Corp.

   DEUT      USD         3,350,000       (1.00%)/1.77%      09/20/20         —             (17,733)        111,402          129,135    
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 11,709,621         $ (3,616,831   $ 10,962,495        $ 2,869,705    
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Credit default swaps on single-name issues:

  

                

Sell protection:

  

                   

Avis Budget Group, Inc.

   GSC      USD         2,500,000       5.00%/4.40%      09/20/20       $ 194,333           $ —       $ 75,748        $ (118,585)   

Beazer Homes USA, Inc.

   CBK      USD         5,525,000       5.00%/8.41%      12/20/20         —             (238,284)        (695,530)         (457,246)   

BNP Paribas S.A.

   BCLY      EUR         2,970,000       1.00%/0.83%      12/20/20         53,197             —         29,515          (23,682)   

BNP Paribas S.A.

   BCLY      EUR         6,530,000       1.00%/0.83%      12/20/20         103,207             —         64,896          (38,311)   

International Lease Finance Corp.

   CBK      USD         2,520,000       5.00%/3.40%      12/20/20         206,926             —         186,490          (20,436)   

Lennar Corp.

   MSC      USD         1,250,000       5.00%/2.67%      12/20/20         121,510             —         137,539          16,029    

Liberty Interactive LLC

   GSC      USD         1,425,000       5.00%/1.92%      03/20/20         136,832             —         181,100          44,268    

Liberty Interactive LLC

   BCLY      USD         850,000       5.00%/1.92%      03/20/20         70,311             —         108,024          37,713    

Ryland Group, Inc.

   JPM      USD         4,230,000       5.00%/1.93%      09/20/20         602,805             —         593,526          (9,279)   

Tenet Healthcare Corp.

   JPM      USD         1,065,000       5.00%/5.53%      12/20/20         —             (31,933)        (17,682)         14,251    

Tenet Healthcare Corp.

   JPM      USD         1,245,000       5.00%/5.53%      12/20/20         1,958             —         (20,151)         (22,109)   

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         1,980,000       5.00%/5.53%      12/20/20         —             —         (32,048)         (32,048)   

Tenet Healthcare Corp.

   MSC      USD         3,225,000       5.00%/5.53%      12/20/20         103,958             —         (52,199)         (156,157)   

United Rentals, Inc.

   GSC      USD         2,355,000       5.00%/4.27%      12/20/20         210,965             —         88,281          (122,684)   
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

                  $ 1,806,002           $ (270,217)      $ 647,509        $ (888,276)   
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

    

                         
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total single-name issues

               $ 13,515,623         $ (3,887,048)      $ 11,610,004        $ 1,981,429    
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

    

                         
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total OTC contracts

                  $ 14,019,590         $ (4,365,099)      $ 12,265,345        $   2,610,854    
                 

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

(b) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. municipal issues or sovereign government issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the reference entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. The percentage shown is the implied credit spread on January 31, 2016. For credit default swap agreements on indices, the quoted market prices and resulting values serve as the indicator of the current status of the payment/performance risk. Credit spreads are unaudited.

Centrally Cleared Credit Default Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

        Reference Entity  

Notional

Amount (a)

    (Pay)/Receive
Fixed Rate
    Expiration  
Date  
    Cost Basis     Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

Credit default swaps on indices:

             

Buy protection:

             

CDX.NA.HY.25

    USD            129,980,000        (5.00%)          12/20/20      $ 1,573,673      $ (732,553   $ (2,306,226

ITRAXX.XOV.24

    EUR            8,870,000        (5.00%)          12/20/20        (536,792     (595,190     (58,398
         

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

          $ 1,036,881      $ (1,327,743   $ (2,364,624
         

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Credit default swaps on indices:

             

Sell protection:

             

CDX.NA.IG.25

    USD            140,775,000        1.00%          12/20/20      $ (300,669   $ 126,163      $ 426,832   
         

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    

             
         

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

          $ 736,212      $   (1,201,580   $ (1,937,792
         

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(a) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

OTC Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Counter-

party

      Payments made
    by Fund
 

        Payments received

        by Fund

 

Notional

Amount

    Expiration      
Date      
    Upfront    
Premiums    
Paid    
    Upfront
Premiums
Received
    Market
Value †
    Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 
BOA   3M KRW KSDA   1.68% Fixed     KRW        33,638,375,000        06/15/21      $ —          $ —         $ 58,736       $ 58,736    
GSC   2.24% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        33,115,000        06/16/26        11,135            —           4,474         (6,661)   
GSC   2.24% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        33,115,000        06/16/26        24,049            —           4,474         (19,575)   
GSC   2.36% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        46,335,000        06/16/26        —            —           (23,162)        (23,162)   
GSC   2.36% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        46,340,000        06/16/26        —            —           (24,444)        (24,444)   
JPM   2.24% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        26,400,000        06/16/26        8,345            —           3,566         (4,779)   
JPM   2.38% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        46,335,000        06/16/26        —            —           (28,918)        (28,918)   
MSC   2.37% Fixed   3M HKD HIBOR     HKD        46,340,000        06/16/26        —            —           (25,723)        (25,723)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

          $   43,529          $ —         $ (30,997)      $     (74,526)   
           

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Centrally Cleared Interest Rate Swap Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

    Payments made

    by Fund

  

Payments received by

Fund

   Notional Amount      Expiration    
Date    
     Upfront
Premiums
Paid
     Upfront
Premiums
Received
     Market
Value †
     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)
 

1.90% Fixed

   3M USD LIBOR      USD         11,800,000         03/16/23       $ —           $ (131,185)       $ (260,422)       $ (129,237)   

3M USD LIBOR

   2.58% Fixed      USD         34,780,000         06/16/26         75,465             —           271,751          196,286    

6M EUR EURIBOR

   1.68% Fixed      EUR         12,425,000         03/16/46         —             (7,313)         258,642          265,955    

6M GBP LIBOR

   1.68% Fixed      GBP         190,160,000         03/21/20         —             (110,704)         1,924,759          2,035,463    

1.75% Fixed

   6M JPY LIBOR      JPY         1,433,450,000         03/19/46         —             (25,627)         (184,357)         (158,730)   
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

               $   75,465           $ (274,829)       $ 2,010,373        $ 2,209,737    
              

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Foreign Currency Contracts Outstanding at January 31, 2016

 

Currency    Buy / Sell      Delivery Date          Counterparty    Contract   
Amount   
     Market Value †     

Unrealized 

Appreciation/ 

(Depreciation) 

 

 

 

AUD

     Buy        02/29/16    WEST                $ 110,905,533       $         111,852,736       $                947,203     

AUD

     Buy        02/29/16    CBK      65,167,855         65,679,443         511,588     

AUD

     Buy        02/29/16    RBC      52,021,008         52,340,571         319,563     


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

AUD

     Buy        02/29/16    JPM      $2,674,721       $ 2,710,464       $ 35,743     

AUD

     Sell        02/29/16    JPM      3,189,847         3,191,067         (1,220)    

AUD

     Sell        02/29/16    JPM      3,526,754         3,544,453         (17,699)    

AUD

     Sell        02/29/16    UBS      36,726,133         36,773,957         (47,824)    

AUD

     Sell        02/29/16    GSC      36,262,485         36,773,957         (511,472)    

AUD

     Sell        02/29/16    WEST      84,354,191         85,074,629         (720,438)    

AUD

     Sell        02/29/16    GSC      84,340,950         85,074,629         (733,679)    

AUD

     Sell        02/29/16    GSC        112,501,581         113,431,662         (930,081)    

BRL

     Buy        03/02/16    MSC      3,861,213         3,927,886         66,673     

CAD

     Buy        02/29/16    BMO      130,362,997                 132,279,963         1,916,966     

CAD

     Buy        02/29/16    JPM      6,501,984         6,601,470         99,486     

CAD

     Buy        02/29/16    MSC      3,251,796         3,300,735         48,939     

CAD

     Buy        02/29/16    CBK      3,253,224         3,300,022         46,798     

CAD

     Buy        02/29/16    JPM      5,317,179         5,350,132         32,953     

CAD

     Buy        02/29/16    CBK      13,094,787         13,077,307         (17,480)    

CAD

     Sell        02/29/16    JPM      3,222,483         3,237,205         (14,722)    

CAD

     Sell        02/29/16    DEUT                  12,956,724         13,066,600         (109,876)    

CAD

     Sell        02/29/16    JPM      13,141,064         13,273,610         (132,546)    

CAD

     Sell        02/29/16    BOA      13,349,754         13,541,295         (191,541)    

CAD

     Sell        02/29/16    JPM      34,219,258         34,462,132         (242,874)    

CAD

     Sell        02/29/16    CBK      34,017,157         34,462,131         (444,974)    

CAD

     Sell        02/29/16    BMO      289,028,491         293,278,607         (4,250,116)    

CHF

     Sell        02/29/16    BNP      13,011,846         12,915,237         96,609     

CHF

     Sell        02/29/16    CSFB      2,253,842         2,234,145         19,697     

CNH

     Buy        10/21/16    SCB      5,119,809         5,179,854         60,045     

CNH

     Buy        10/21/16    SCB      2,564,666         2,589,927         25,261     

CNH

     Buy        10/21/16    CBK      5,179,133         5,199,269         20,136     

CNH

     Buy        10/21/16    BCLY      2,085,059         2,065,882         (19,177)    

CNH

     Buy        10/21/16    HSBC      2,602,010         2,558,599         (43,411)    

CNH

     Buy        10/21/16    JPM      2,606,103         2,558,599         (47,504)    

CNH

     Buy        10/21/16    JPM      8,637,410         8,496,355         (141,055)    

CNH

     Sell        10/21/16    JPM      19,046,382         18,330,549         715,833     

CNH

     Sell        10/21/16    HSBC      13,522,035         13,006,409         515,626     

CNH

     Sell        10/21/16    DEUT      2,178,245         2,080,296         97,949     

CZK

     Buy        02/29/16    DEUT      26,715,209         26,698,491         (16,718)    

DKK

     Sell        02/29/16    JPM      12,341,918         12,358,234         (16,316)    

DKK

     Sell        02/29/16    CSFB      46,224,497         46,243,501         (19,004)    

DKK

     Sell        02/29/16    GSC      46,236,949         46,257,301         (20,352)    

DKK

     Sell        02/29/16    CBK      46,211,144         46,243,501         (32,357)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      10,685,854         10,699,478         13,624     

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      13,210,804         13,213,368         2,564     

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      5,253,500         5,253,260         (240)    

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      220,216         217,893         (2,323)    

EUR

     Buy        02/29/16    SSG      71,686,789         71,669,162         (17,627)    

EUR

     Buy        02/29/16    SCB      17,206,200         17,171,200         (35,000)    

EUR

     Buy        02/29/16    BNP      13,021,026         12,975,964         (45,062)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      13,044,559         12,981,384         (63,175)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      13,062,861         12,975,963         (86,898)    

EUR

     Buy        02/29/16    BOA      13,464,932         13,365,133         (99,799)    

EUR

     Buy        02/29/16    JPM      69,496,355         69,230,071         (266,284)    

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      248,468,949         248,407,854         61,095     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      5,240,026         5,203,394         36,632     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      4,916,924         4,899,863         17,061     

EUR

     Sell        02/29/16    SSG      1,600,672         1,583,783         16,889     

EUR

     Sell        02/29/16    TDB      6,570,138         6,561,696         8,442     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      1,010,327         1,005,989         4,338     

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      5,206,320         5,203,394         2,926     

EUR

     Sell        02/29/16    UBS      293,485         293,775         (290)    

EUR

     Sell        02/29/16    JPM      5,202,408         5,203,394         (986)    

EUR

     Sell        02/29/16    BNP      13,118,655         13,133,149         (14,494)    

EUR

     Sell        02/29/16    BNP      13,226,939         13,241,553         (14,614)    

GBP

     Buy        02/29/16    BNP      13,138,942         13,152,282         13,340     

GBP

     Buy        02/29/16    JPM      5,165,672         5,165,441         (231)    

GBP

     Sell        02/22/16    JPM      18,329,748         17,099,224         1,230,524     

GBP

     Sell        02/29/16    RBS      338,055,810         336,205,378                     1,850,432     

GBP

     Sell        02/29/16    JPM      12,939,624         12,952,789         (13,165)    

GBP

     Sell        02/29/16    JPM      6,872,463         6,903,879         (31,416)    


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

JPY

     Buy        02/29/16    DEUT      $5,473,396       $ 5,457,899       $ (15,497)    

JPY

     Buy        02/29/16    DEUT      5,482,347         5,457,899         (24,448)    

JPY

     Buy        02/29/16    JPM      10,372,357         10,227,053         (145,304)    

JPY

     Sell        02/29/16    JPM      12,985,675         12,708,818         276,857     

JPY

     Sell        02/29/16    JPM      11,133,645         10,915,798                        217,847     

JPY

     Sell        02/29/16    GSC      8,679,801         8,488,247         191,554     

JPY

     Sell        02/29/16    BNP      2,194,184         2,146,301         47,883     

JPY

     Sell        02/29/16    HSBC      2,193,114         2,146,293         46,821     

KRW

     Sell        02/29/16    JPM      16,218,780         16,361,394         (142,614)    

KRW

     Sell        02/29/16    HSBC      199,640,856                 200,203,271         (562,415)    

MXN

     Buy        02/29/16    MSC      106,933,575         109,045,975         2,112,400     

MXN

     Buy        02/29/16    JPM      2,738,012         2,788,042         50,030     

MXN

     Sell        02/29/16    JPM      2,587,578         2,641,679         (54,101)    

MXN

     Sell        02/29/16    MSC      33,295,484         33,721,157         (425,673)    

MXN

     Sell        02/29/16    SSG      33,060,549         33,721,158         (660,609)    

NOK

     Buy        02/29/16    JPM      80,918,301         81,438,704         520,403     

NOK

     Buy        02/29/16    JPM      71,045,827         71,467,724         421,897     

NOK

     Sell        02/29/16    JPM        308,327,298         310,310,219         (1,982,921)    

NZD

     Buy        02/29/16    DEUT                  105,941,108         106,206,476         265,368     

NZD

     Sell        02/29/16    BOA      12,939,463         12,888,125         51,338     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      5,227,102         5,176,452         50,650     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      5,220,295         5,176,452         43,843     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      5,211,406         5,176,452         34,954     

NZD

     Sell        02/29/16    JPM      1,184,607         1,179,698         4,909     

NZD

     Sell        02/29/16    DEUT      12,728,898         12,760,782         (31,884)    

NZD

     Sell        02/29/16    DEUT      35,335,218         35,402,589         (67,371)    

NZD

     Sell        02/29/16    BCLY      35,266,484         35,402,589         (136,105)    

PLN

     Buy        02/29/16    MSC      26,390,731         26,661,032         270,301     

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      5,185,469         5,199,557         14,088     

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      5,207,621         5,199,557         (8,064)    

SEK

     Buy        02/29/16    JPM      187,217,805         186,696,088         (521,717)    

SEK

     Sell        02/29/16    JPM      274,598,017         273,832,799         765,218     

SEK

     Sell        02/29/16    JPM      13,220,456         13,193,844         26,612     

SGD

     Buy        02/29/16    BOA      13,277,493         13,329,685         52,192     

SGD

     Buy        02/29/16    JPM      5,206,799         5,209,100         2,301     

SGD

     Sell        02/29/16    JPM      15,769,763         15,834,263         (64,500)    

SGD

     Sell        02/29/16    SCB      48,226,410         48,387,459         (161,049)    

TRY

     Buy        02/29/16    MSC      7,811,497         7,959,705         148,208     

TRY

     Sell        02/29/16    HSBC      3,951,395         4,042,940         (91,545)    

ZAR

     Sell        02/29/16    JPM      3,919,639         3,990,484         (70,845)    

ZAR

     Sell        02/29/16    DEUT      3,407,349         3,508,546         (101,197)    

ZAR

     Sell        02/29/16    GSC      3,886,111         3,990,483         (104,372)    

ZAR

     Sell        02/29/16    UBS      17,635,368         17,998,498         (363,130)    
                 

 

 

 

Total

                  $ (698,792)    
                 

 

 

 

 

 For information regarding the Fund’s significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent shareholder report.

 

GLOSSARY: (abbreviations used in preceding Schedule of Investments)

    

Counterparty Abbreviations:

    
BCLY   

Barclays

  
BMO   

Bank of Montreal

  
BNP   

BNP Paribas Securities Services

  
BOA   

Banc of America Securities LLC

  
CBK   

Citibank NA

  
CSFB   

Credit Suisse First Boston Corp.

  
CSI   

Credit Suisse International

  
DEUT   

Deutsche Bank Securities, Inc.

  
GSC   

Goldman Sachs & Co.

  
HSBC   

HSBC Bank USA

  
JPM   

JP Morgan Chase & Co.

  
MSC   

Morgan Stanley

  
RBC   

RBC Dominion Securities, Inc.

  
RBS   

RBS Greenwich Capital

  


 

  The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

 

SCB   

Standard Chartered Bank

SSG   

State Street Global Markets LLC

TDB   

Toronto-Dominion Bank

UBS   

UBS AG

WEST   

Westpac International

Currency Abbreviations:

AUD   

Australian Dollar

BRL   

Brazilian Real

CAD   

Canadian Dollar

CHF   

Swiss Franc

CNH   

Chinese Renminbi

CZK   

Czech Koruna

DKK   

Danish Krone

EUR   

Euro

GBP   

British Pound

HKD   

Hong Kong Dollar

JPY   

Japanese Yen

KRW   

South Korean Won

MXN   

Mexican Peso

NOK   

Norwegian Krone

NZD   

New Zealand Dollar

PLN   

Polish Zloty

SEK   

Swedish Krona

SGD   

Singapore Dollar

TRY   

Turkish Lira

USD   

United States Dollar

ZAR   

South African Rand

Index Abbreviations:

CDX.NA.HY   

Credit Derivatives North American High Yield

CMBX.NA   

Markit Commercial Mortgage Backed North American

ITRAXX.SUB-FIN   

Markit iTraxx Subordinated Financial

ITRAXX.XOV   

Markit i Traxx Index - Europe Crossover

Other Abbreviations:

CLO   

Collateralized Loan Obligation

EURIBOR   

Euro Interbank Offered Rate

FHLMC   

Federal Home Loan Mortgage Corp.

KSDA   

Korea Securities Dealers Association

LIBOR   

London Interbank Offered Rate

OTC   

Over-the-Counter


 

The Hartford World Bond Fund

 

 

  Schedule of Investments – (continued)

  January 31, 2016 (Unaudited)

 

Fair Valuation Summary

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2016 in valuing the Fund’s investments.

 

     Total      Level 1(1)      Level 2(1)      Level 3  

Assets

           

Asset & Commercial Mortgage Backed Securities

   $ 526,368,005        $ —        $ 526,368,005        $ —    

Corporate Bonds

     358,219,708          —          358,219,708          —    

Foreign Government Obligations

     1,865,468,172          —          1,865,468,172          —    

Senior Floating Rate Interests

     82,107,115          —          82,107,115          —    

U.S. Government Agencies

     15,621,976          —          15,621,976          —    

U.S. Government Securities

     300,601,009          —          300,601,009          —    

Convertible Bonds

     720,156          —          720,156          —    

Preferred Stocks

     2,824,950          2,824,950          —          —    

Convertible Preferred Stocks

     4,246,443          4,246,443          —          —    

Short-Term Investments

     129,458,936          129,458,936          —          —    

Purchased Options

     4,905,179          —          4,905,179          —    

Foreign Currency Contracts(2)

     14,450,609          —          14,450,609          —    

Futures Contracts(2)

     2,234,472          2,234,472          —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     5,976,521          —          5,976,521          —    

Swaps - Interest Rate(2)

     2,556,440          —          2,556,440          —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $   3,315,759,691        $       138,764,801        $   3,176,994,890        $ —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities

           

Foreign Currency Contracts(2)

   $ (15,149,401)       $ —        $ (15,149,401)       $ —    

Futures Contracts(2)

     (4,521,495)         (4,521,495)         —          —    

Swaps - Credit Default(2)

     (5,303,459)         —          (5,303,459)         —    

Swaps - Interest Rate(2)

     (421,229)         —          (421,229)         —    

Written Options

     (1,154,489)         —          (1,154,489)         —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ (26,550,073)       $ (4,521,495)       $ (22,028,578)       $                     —    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

(1) For the period ended January 31, 2016, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

(2) Derivative instruments (excluding purchased and written options, if applicable) are valued at the unrealized appreciation/depreciation on the investments.

 

     The following is a rollforward of the Fund’s investments that were valued using unobservable inputs (Level 3) for the three-month period ended January 31, 2016:

 

                                                     
     Asset & Commercial Mortgage Backed  
Securities  
     Total  

 

 

 Beginning balance

     $ 7,032,627        $ 7,032,627     

 Purchases

     -              -         

 Sales

     (1,064,196)         (1,064,196)    

 Accrued discounts/(premiums)

     1,602          1,602     

 Total realized gain/(loss)

     1,821          1,821     

 Net change in unrealized appreciation/depreciation

     (21,997)         (21,997)    

 Transfers into Level 3(1)

     -              -         

 Transfers out of Level 3(1)

     (5,949,857)                             (5,949,857)    

 

 

 Ending balance

     $       $ -     
  

 

 

 

 

   The change in net unrealized appreciation/depreciation relating to the Level 3 investments held at January 31, 2016 was $-.

 

 (1) Investments are transferred into and out of Level 3 for a variety of reasons including, but not limited to:
  a) Investments where trading has been halted (transfer into Level 3) or investments where trading has resumed (transfer out of Level 3).
  b) Broker quoted investments (transfer into Level 3) or quoted prices in active markets (transfer out of Level 3).
  c) Investments that have certain restrictions on trading (transfer into Level 3) or investments where trading restrictions have expired (transfer out of Level 3).

Note: For purposes of reporting transfers between different hierarchy levels, both transfers in and out of each level, as applicable, are shown as if they occurred at the beginning of the period.


The Hartford Mutual Funds, Inc. (the “Company”)

Notes to the Schedule of Investments

Investment Valuation and Fair Value Measurements:

For purposes of calculating the net asset value (“NAV”) of each Fund, portfolio investments and other assets held in the Fund’s portfolio for which market prices are readily available are valued at market value. Market value is generally determined on the basis of last reported trade prices or official close price. If no trades were reported, market value is based on prices obtained from a quotation reporting system, established market makers, or independent pricing services. If market prices are not readily available or are deemed unreliable, a Fund will use the fair value of the investment as determined in good faith under policies and procedures established by and under the supervision of the Board of Directors of The Hartford Mutual Funds, Inc. (the “Board of Directors”). Market prices are considered not readily available where there is an absence of current or reliable market-based data (e.g., trade information or broker quotes), including where events occur after the close of the relevant market, but prior to the close of the New York Stock Exchange (“NYSE Close”), that materially affect the values of a Fund’s portfolio investments or assets. In addition, market prices are considered not readily available when, due to extraordinary circumstances, the exchanges or markets on which the investments trade do not open for trading for the entire day and no other market prices are available. In addition, prices of foreign equities that are principally traded on certain foreign markets may be adjusted daily pursuant to a fair value pricing service approved by the Board of Directors in order to reflect an adjustment for the factors occurring after the close of certain foreign markets but before the NYSE Close. Investments that are primarily traded on foreign markets may trade on days that are not business days of the Funds. The value of the foreign investments in which a Fund invests may change on days when a shareholder will not be able to purchase or redeem shares of the Fund. Fair value pricing is subjective in nature and the use of fair value pricing by a Fund may cause the NAV of its shares to differ significantly from the NAV that would have been calculated using market prices at the close of the exchange on which a portfolio investment is primarily traded. There can be no assurance that a Fund could obtain the fair market value assigned to an investment if the Fund were to sell the investment at approximately the time at which the Fund determines its NAV.

Fixed income investments (other than short-term obligations), non-exchange traded derivatives and centrally cleared swaps held by a Fund are normally valued on the basis of quotes obtained from independent pricing services or brokers and dealers in accordance with procedures established by the Company’s Board of Directors. Prices obtained from independent pricing services use information provided by market makers or estimates of market values through accepted market modeling, trading and pricing conventions. Inputs to the models may include, but are not limited to, prepayment speeds, pricing spread, yield, trade information, dealer quotes, market color, cash flow models and the investment’s terms and conditions. Generally, a Fund may use fair valuation in regard to fixed income investments when the Fund holds defaulted or distressed investments or investments in a company in which a reorganization is pending. Senior floating rate interests generally trade in over-the-counter (“OTC”) markets and are priced through an independent pricing service utilizing independent market quotations from loan dealers or financial institutions. A composite bid price is used, which is an average of the dealer marks and dealer runs. Short-term investments maturing in 60 days or less are generally valued at amortized cost, if their original term to maturity was 60 days or less, or by amortizing their value on the 61st day prior to maturity, if the original term to maturity exceeded 60 days, which approximates fair value.

Exchange traded options, futures and options on futures are valued at the settlement price or last trade price determined by the relevant exchange as of the NYSE Close. If a last trade price is not available, the value will be the mean of the bid and ask prices as of the NYSE Close. If a mean of the bid and ask prices cannot be calculated for the day, the value will be the bid price as of the NYSE Close. In the case of OTC options and such instruments that do not trade on an exchange, values may be supplied by a pricing service using a formula or other objective method that may take into consideration the style, direction, expiration, strike price, notional value and volatility or other special adjustments.

Investments valued in currencies other than U.S. dollars are converted to U.S. dollars using exchange rates obtained from independent pricing services for calculation of the NAV. As a result, the NAV of a Fund’s shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of investments traded in markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is closed and the market value may change on days when an investor is not able to purchase, redeem or exchange shares of a Fund.

Investments in open-end mutual funds are valued at the respective NAV of each open-end mutual fund on each day that the NYSE is open (the “Valuation Date”).

Foreign currency contracts represent agreements to exchange currencies on specific future dates at predetermined rates. Foreign currency contracts are valued using foreign currency exchange rates and forward rates as provided by an independent pricing service on the Valuation Date.

Financial instruments for which prices are not available from an independent pricing service may be valued using market quotations obtained from one or more dealers that make markets in the respective financial instrument in accordance with procedures established by the Board of Directors.

U.S. Generally Accepted Accounting Principles (“U.S. GAAP”) defines fair value as the price that a Fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants. The U.S. GAAP fair value measurement standards require disclosure of a fair value hierarchy for each major category of assets and liabilities. Various inputs are used in determining the fair value of the Fund’s investments. These inputs are summarized into three broad hierarchy levels. This hierarchy is based on whether the valuation inputs are observable or unobservable. These levels are:

Level 1 – Quoted prices in active markets for identical investments. Level 1 may include exchange traded instruments, such as domestic equities, some foreign equities, options, futures, mutual funds, exchange traded funds, rights and warrants.


Level 2 – Observable inputs other than Level 1 prices, such as quoted prices for similar investments; quoted prices in markets that are not active; or other inputs that are observable or can be corroborated by observable market data. Level 2 may include debt investments that are traded less frequently than exchange traded instruments and which are valued using independent pricing services; foreign equities, which are principally traded on certain foreign markets and are adjusted daily pursuant to a fair value pricing service in order to reflect an adjustment for the factors occurring after the close of certain foreign markets but before the NYSE Close; senior floating rate interests, which are valued using an aggregate of dealer bids; short-term investments, which are valued at amortized cost; and swaps, which are valued based upon the terms of each swap contract.

Level 3 – Significant unobservable inputs that are supported by limited or no market activity. Level 3 may include financial instruments whose values are determined using indicative market quotes or require significant management judgment or estimation. These unobservable valuation inputs may include estimates for current yields, maturity/duration, prepayment speed, and indicative market quotes for comparable investments along with other assumptions relating to credit quality, collateral value, complexity of the investment structure, general market conditions and liquidity. This category may include investments where trading has been halted or there are certain restrictions on trading. While these investments are priced using unobservable inputs, the valuation of these investments reflects the best available data and management believes the prices are a reasonable representation of exit price.

The Board of Directors generally reviews and approves the “Procedures for Valuation of Portfolio Investments” at least once a year. These procedures define how investments are to be valued, including the formation and activities of a Valuation Committee. The Valuation Committee is responsible for determining in good faith the fair value of investments when the value cannot be obtained from primary pricing services or alternative sources or if the valuation of an investment as provided by the primary pricing service or alternative source is believed not to reflect the investment’s fair value as of the Valuation Date. Voting members of the Valuation Committee include the Company’s Treasurer or designee and a Vice President of the investment manager or designee. A Vice President of the Company with legal expertise or designee is also included on the Valuation Committee as a non-voting advisory member. In addition, the Company’s Chief Compliance Officer shall designate a member of the compliance group to attend Valuation Committee meetings as a non-voting resource, to monitor for and provide guidance with respect to compliance with these procedures. Two members of the Valuation Committee or their designees, representing different departments, shall constitute a quorum for purposes of permitting the Valuation Committee to take action. The Valuation Committee will consider all relevant factors in determining an investment’s fair value, and may seek the advice of such Fund’s sub-adviser, as applicable, knowledgeable brokers, and legal counsel in making such determination. The Valuation Committee reports to the Audit Committee of the Board of Directors. The Audit Committee receives quarterly written reports which include details of all fair-valued investments, including the reason for the fair valuation, and an indication, when possible, of the accuracy of the valuation by disclosing the next available reliable public price quotation or the disposition price of such investments (the “lookback” test). The Board of Directors then must consider for ratification all of the fair value determinations made during the previous quarter.

Valuation levels are not necessarily indicative of the risk associated with investing in such investments. Individual investments within any of the above mentioned asset classes may be assigned a different hierarchical level than those presented above, as individual circumstances dictate.

For additional information, refer to the Fair Valuation Summary and the Level 3 roll-forward reconciliation, if applicable, which follows each Fund’s Schedule of Investments.

For information regarding a Fund’s other significant accounting policies, please refer to the Fund’s most recent Semiannual or Annual Report.


Item 2. Controls and Procedures.

(a) The registrant’s principal executive and principal financial officers, or persons performing similar functions, have concluded that the registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) (17 CFR 270.30a-3(c))) are generally effective to provide reasonable assurance, as of a date within 90 days of the filing date of the report that includes the disclosure required by this paragraph, based on their evaluation of these controls and procedures required by Rule 30a-3(b) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(b)) and Rules 13a-15(b) or 15d-15(b) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (17 CFR 240.13a-15(b) or 240.15d-15(b)).

(b) There were no changes in the registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the registrant’s last fiscal quarter that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting.

Item 3. Exhibits.

 

  (a) Separate certifications for each principal executive officer and principal financial officer of the registrant as required by Rule 30a-2(a) under the 1940 Act (17 CFR 270.30a-2(a)) are attached herewith.


SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

    THE HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC.
Date:  March 31, 2016     By:   /s/ James E. Davey
      James E. Davey
      President and Chief Executive Officer

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

 

 

Date:  March 31, 2016     By:   /s/ James E. Davey
      James E. Davey
      President and Chief Executive Officer
Date:  March 31, 2016     By:   /s/ Michael Flook
      Michael Flook
      Vice President, Treasurer and Controller